年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

提出書類 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出日
提出者 年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型)
カテゴリ 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2019年8月30日       提出
      【発行者名】                      日興アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        安倍 秀雄
      【本店の所在の場所】                      東京都港区赤坂九丁目7番1号
      【事務連絡者氏名】                      新屋敷 昇
      【電話番号】                      03-6447-6147
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型)
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      5兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     第一部【証券情報】

     (1)【ファンドの名称】

        年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型)(以下「ファンド」といいます。)
     (2)【内国投資信託受益証券の形態等】

       ・追加型証券投資信託受益権です。(以下「受益権」といいます。)
       ・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、も
        しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
        ※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の
        「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社債、
        株式等の振替に関する法律第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機
        関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿
        に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社は、やむ
        を得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替
        受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
     (3)【発行(売出)価額の総額】

        5兆円を上限とします。
     (4)【発行(売出)価格】

        取得申込受付日の基準価額とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または「(8)申込取扱場所」の照会先にお問い合わせくださ
         い。
     (5)【申込手数料】

        ありません。
     (6)【申込単位】

        販売会社の照会先         にお問い合わせください。ただし、確定拠出年金制度などによる取得申込みを行なう
        場合は、1円以上1円単位とします。
     (7)【申込期間】

        2019年8月31日       から  2020年9月1日       までとします。
        ・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
     (8)【申込取扱場所】

        販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
        <委託会社の照会先>
           日興アセットマネジメント株式会社
            ホームページ       アドレス         www.nikkoam.com/
            コールセンター         電話番号 0120-25-1404
               午前9時~午後5時 土、日、祝・休日は除きます。
     (9)【払込期日】

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       ・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
       ・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額(設定総額)は、販売会社によって、追加設定が
        行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれま
        す。
     (10)【払込取扱場所】

         申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
     (11)【振替機関に関する事項】

         振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
     (12)【その他】

         該当事項はありません。
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     第二部【ファンド情報】

     第1【ファンドの状況】

     1【ファンドの性格】

     (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

      ① ファンドの目的
        わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、TOPIX(東証株価指数)の動きに連動する投資
        成果をめざして運用を行ないます。
      ② ファンドの基本的性格
       1 ) 商品分類
       ( 注 ) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。





       ◇追加型投信
        一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファ
        ンドをいいます。
       ◇国内
        目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉と
        する旨の記載があるものをいいます。
       ◇株式
        目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨
        の記載があるものをいいます。
       ◇インデックス型
        目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載があるものをい
        います。
       2 ) 属性区分

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       ( 注 ) 当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。








       ◇株式 一般
        当ファンドは、株式に投資を行ないます。「株式 一般」とは、大型株、中小型株属性にあてはまらな
        い全てのものをいいます。
       ◇年1回
        目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。
       ◇日本
        目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載が
        あるものをいいます。
        上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。

        上記以外の商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームペー
        ジ(http     ▲ ://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。
      ③ ファンドの特色

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      ④ 信託金限度額











       ・ 1兆円   を限度として信託金を追加することができます。
       ・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
     (2)【ファンドの沿革】

        2004年11月30日
        ・ファンドの信託契約締結、運用開始
        2014年5月31日
        ・パナソニック         ペンションファンドマネジメント株式会社からの投資助言による運用から、日興アセッ
         トマネジメント株式会社による直接運用に移行
     (3)【ファンドの仕組み】

      ① ファンドの仕組み
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     㬀  投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、









       収益分配金・       償還金の支払い、解約請求の受付                 の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
     㬀  投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
       制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
      ② 委託会社の概況(           2019年6月末      現在)

       1)資本金
         17,363百万円
       2)沿革
         1959  年:日興證券投資信託委託株式会社として設立
         1999  年:日興国際投資顧問株式会社と合併し「日興アセットマネジメント株式会社」に社名変更
       3)大株主の状況
             名  称                   住  所                所有株数        所有比率
        三井住友信託銀行株式会社                東京都千代田区丸の内一丁目4番1号                       179,869,100株         91.29%
                        6 Shenton     Way,   #46-00,     DBS  Building
        DBS  Bank   Ltd.
                                                14,283,400株         7.24%
                        Tower   One,   Singapore      068809
     2【投資方針】

     (1)【投資方針】

       ・主として、TOPIX(東証株価指数)に採用されているわが国の株式に投資を行ない、TOPIX
        (東証株価指数)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。なお、株価指数先物取引な
        ど(TOPIX先物取引)を活用する場合があります。
       ・株式の実質組入比率は高位を保つことを原則とします。
       ・運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引などを活用することがあります。このため、株式の組入
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        総額と株価指数先物取引などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあ
        ります。
       ・株式以外の資産への投資割合は、原則として、信託財産の総額の                                  50 %以下とします。
       ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす
        水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があり
        ます。
     (2)【投資対象】

        わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
       ① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1)有価証券
        2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21条、
          第22条および第23条に定めるものに限ります。)
        3)金銭債権
        4)約束手形
        5 )為替手形
       ② 主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
         掲げる権利を除きます。)に投資することができます。
        1)株券または新株引受権証書
        2)国債証券
        3)地方債証券
        4)特別の法律により法人の発行する債券
        5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
          付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
        6)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
        7)コマーシャル・ペーパー
        8)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新
          株予約権証券
        9)外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、2)~8)の証券の性質を有するもの
        10)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
          ます。)
        11)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下
          同じ。)で12)に定めるもの以外のもの
        12)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)または
          外国投資証券で投資法人債券に類する証券
        13)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
          有価証券に係るものに限ります。)
        14)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
        1 5 ) 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
          券に限ります。)
        1 6 ) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
          証券に表示されるべきもの
       ③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
         げる権利を含みます。)により運用することができます。
        1)預金
        2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
        3)コール・ローン
        4)手形割引市場において売買される手形
        5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
       ④ 次の取引ができます。
        1)信用取引
        2)先物取引等
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        3)スワップ取引
        4)金利先渡取引
        5)有価証券の貸付
        6)公社債の空売
        7)公社債の借入
        8)資金の借入
     (3)【運用体制】

     ※上記体制は      2019年6月末      現在のものであり、今後変更となる場合があります。















     (4)【分配方針】

      ① 収益分配方針
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        毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
       1)分配対象額の範囲
         経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
       2)分配対象額についての分配方針
         分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が
         少額の場合には分配を行なわないこともあります。
       3)留保益の運用方針
         収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用
         を行ないます。
      ② 収益分配金の支払い
        原則として、収益分配金は無手数料で自動的に再投資されます。
     (5)【投資制限】

      ① 約款に定める投資制限
       1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には、制限を設けません。
       2)投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する
         市場に上場(金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みま
         す。以下同じ。)されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社
         債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
         りません。また、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場
         されることが確認できるものについては、投資することを指図することができるものとします。
       3)投資信託証券への投資割合は、信託財産の総額の5%以下とします。
       4)外貨建資産への投資は行ないません。
       5)信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることがで
         きます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
         します。
       6)わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる
         ものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに
         掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項
         第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の有
         価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引と類似の取引を行なうこと
         の指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
       7)わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商
         品取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることが
         できます。
       8)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利とそ
         の元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指
         図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として当
         ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能
         なものについてはこの限りではありません。
       9)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの指図をすることが
         できます。金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として当ファンドの信託期
         間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについては
         この限りではありません。
       10)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指
         図をすることができます。
         イ)株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
           計額を超えないものとします。
         ロ)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
           社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       11)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
         り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
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         総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
       12)信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
         れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
       13)信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、解約に伴なう支払資金の手当て(解約
         に伴なう支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、および再投
         資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含み
         ます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないも
         のとします。資金借入額および借入期間は、次に掲げる要件を満たす範囲内とします。
         イ)解約に伴なう支払資金の手当てにあたっては、解約金の支払資金の手当てのために行なった有価
           証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範
           囲内
         ロ)再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
         ハ)借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%以内
         ニ)解約に伴なう支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
           産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から
           信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始
           日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の
           当該期間とします。
         ホ)再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支
           弁される日からその翌営業日までとします。
       14)デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
         により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       15)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
         ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
         ととします。
      ② 法令による投資制限
        同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律)
        同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
        の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
     3【投資リスク】

     (1)ファンドのリスク
        当ファンドの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴ないます。お申込みの際は、当ファンドのリス
        クを充分に認識・検討し、慎重に投資のご判断を行なっていただく必要があります。
        ・投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資

         元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者(受益者)の皆様に帰属
         します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。
        ・当ファンドは、主に            株式  を投資対象としますので、              株式  の価格の下落や、         株式  の発行体の財務状況や
         業績の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
        当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

        ① 価格変動リスク
          一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動
          します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおい
          ては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあ
          ります。
        ② 流動性リスク
          市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大きさ
          に影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却
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          できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、その結
          果、不測の損失を被るリスクがあります。
        ③ 信用リスク
         ・一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも
          重大な損失が生じるリスクがあります。デフォルト(債務不履行)や企業倒産の懸念から、発行体
          の株式などの価格は大きく下落(価格がゼロになることもあります。)し、ファンドの基準価額が
          値下がりする要因となります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に該当した場合、上場が
          廃止される可能性があり、廃止される恐れや廃止となる場合も発行体の株式などの価格は下がり、
          ファンドにおいて重大な損失が生じるリス                      クがあります。
         ・ファンドの資金をコール・ローン、譲渡性預金証書などの短期金融資産で運用することがあります
          が、買付け相手先の債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落
          する要因となります。
        ④ 有価証券の貸付などにおけるリスク
          有価証券の貸付行為などにおいては、取引相手先リスク(取引の相手方の倒産などにより貸付契約
          が不履行になったり、契約が解除されたりするリスク)を伴ない、その結果、不測の損失を被るリ
          スクがあります。貸付契約が不履行や契約解除の事態を受けて、貸付契約に基づく担保金を用いて
          清算手続きを行なう場合においても、買戻しを行なう際に、市場の時価変動などにより調達コスト
          が担保金を上回る可能性もあり、不足金額をファンドが負担することにより、その結果ファンドに
          損害が発生する恐         れがあります。
        < TOPIX(東証株価指数)               と基準価額の主なカイ離要因>

         当ファンドは、基準価額の変動率を                   TOPIX(東証株価指数)               の変動率に一致させることをめざし
         ますが、次のような要因があるため、同指数と一致した推移をすることをお約束できるものではあり
         ません。
         ・ TOPIX(東証株価指数)               の採用銘柄の変更や          資本異動     などによってポートフォリオの調整が行
          なわれる場合、個別銘柄の売買などにあたりマーケット・インパクトを受ける可能性があること、
          また、信託報酬、売買委託手数料、監査費用などの費用をファンドが負担すること。
         ・ 組入銘柄の配当金や          有価証券の貸付による品貸料が発生すること。
         ・先物取引等のデリバティブ取引を利用した場合、当該取引の値動きと                                     TOPIX(東証株価指数)
          の採用銘柄の一部または全部の値動きが一致しないこと。
        <その他の留意事項>

        ・システムリスク・市場リスクなどに関する事項
         証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経
         済事情の変化、政策の変更もしくはコンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事などの諸事情
         により有価証券取引や為替取引などが一時的に停止されることがあります。これにより、ファンドの
         投資方針に従った運用ができない場合があります。上記の状況が発生した場合や、その他の事由によ
         り基準価額の算出が困難となる状況が発生した場合などには、委託会社の判断により一時的に取得・
         換金の取り扱いを停止することもあります。
        ・解約によるファンドの資金流出に伴なう基準価額変動に関する事項
         一度に大量の解約があった場合に、解約資金の手当てをするため保有している有価証券を一度に大量
         に売却することがあります。その際は評価価格と実際の取引価格に差が生じるなどして、ファンドの
         基準価額が大きく変動する可能性があります。
        ・基準価額の妥当性に疑義が生じた場合の取得・換金の停止に関する事項
         ファンドの基準価額の算出に用いた評価価格と実際の取引価格に差が生じるなど、基準価額の妥当性
         に疑義が生じる場合は、委託会社の判断により、一時的に取得・換金の取扱いを停止する場合があり
         ます。
        ・運用制限や規制上の制限に関する事項
         関係する法令規制上、または社内方針などにより取引が制限されることがあります。例えば、                                                 委託会
         社またはその関連会社            が特定の銘柄の未公開情報を受領している場合には、当該銘柄の売買が制限さ
         れることがあります。また、               委託会社またはその関連会社               が行なう投資または他の運用業務に関連し
         て、取引が制限されることもあります。したがって、これらの制限により当ファンドの運用実績に影
         響を及ぼす可能性や          インデックスと基準価額がカイ離する可能性                       があります。
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        ・法令・税制・会計方針などの変更に関する事項
         ファンドに適用される法令・税制・会計方針などは、今後変更される場合があります。
     (2)リスク管理体制

     ■全社的リスク管理









      当社では運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理                                /コンプライアンス業務担当               部門を設置し、
      全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。当社グループの法令などの遵守
      状況  についてはコンプライアンス部門が事務局を務めるコンプライアンス監督委員会、                                           リスク管理状況につ
      いてはリスク管理部門が事務局を務めるリスク監督委員会を通して経営陣に報告され、更に年一度以上取締
      役会に対して全体的な活動状況を報告しております。                            両委員会およびそれに関連する部門別会議において
      は、法令遵守状況や          各種リスク(運用リスク、事務リスク、システムリスクなど)に関するモニタリングと
      その報告に加えて、          重要事故への対応と各種リスク対応、事故防止のための施策やその管理手法の構築など
      の支援   に努めております。
     ■ 運用状況の評価・分析および運用リスク管理
      ファンド財産について運用状況の評価・分析                        および運用リスクの管理状況をモニタリングします。                            運用パ
      フォーマンスおよび          運用  リスクに係る評価と分析の結果については運用                        リスク   会議に報告し、        運用リスクの
      管理状況についてはリスク監督委員会へ報告され、問題点の原因の究明や改善策の策定が図られます。加え
      て外部委託運用部門は、外部委託ファンドの運用管理を行ない、投資方針に沿った運用が行なわれているか
      などのモニタリングを行なっています。
     ■法令など遵守状況のモニタリング
      運用における法令・諸規則、信託約款などの遵守状況については、コンプライアンス業務担当部門が管理を
      行ないます。問題点についてはコンプライアンス関連の委員会に報告され、必要に応じ運用部門に対し是正
      指導が行なわれるなど、適切に管理・監督を行ないます。
     ※上記体制は      2019年6月末      現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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     ○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について











     東証株価指数(TOPIX、配当込)

     当指数は、東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、配当を考
     慮したものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属しま
     す。
     MSCI-KOKUSAIインデックス(配当込、円ベース)

     当指数は、MSCI         Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮し
     たものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI                                           Inc.   に帰属します。
     MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込、円ベース)

     当指数は、MSCI         Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したもので
     す。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI                                      Inc.   に帰属します。
     NOMURA-BPI国債

     当指数は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。な
     お、野村證券株式会社は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対
     象インデックスを用いて行われる日興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を
     負いません。
     FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)

     当指数は、FTSE         Fixed   Income    LLCにより運営されている債券インデックスです。当指数はFTSE                                 Fixed   Income
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     LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE                              Fixed   Income    LLCが有しています。
     JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド(円ヘッジなし、円ベース)

     当指数は、J.P.         Morgan    Securities      LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象に
     した指数です。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P.                                             Morgan    Securities      LLC
     に帰属します。
     4【手数料等及び税金】

     (1)【申込手数料】

        ありません。
     (2)【換金(解約)手数料】

      ① 換金手数料
        ありません。
      ② 信託財産留保額
        ありません。
     (3)【信託報酬等】

      ① 信託報酬
                                                         *
        信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.18252%                                                  (税抜
        0.169%)の率を乗じて得た額とします。
        *消費税率が10%になった場合は、                  0.1859%     となります。
      ② 信託報酬の配分
        信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
              信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
           合計        委託会社         販売会社         受託会社
          0.169%         0.073%         0.068%         0.028%
                 委託した資金の運用の対価

          委託会社
                 運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情
          販売会社
                 報提供などの対価
          受託会社       運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
         ※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

      ③ 支払時期
        信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、                                日々計上され、        毎計算期間の最初の6ヵ
        月終了日(当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了の
        ときに、信託財産から支払います。
     (4)【その他の手数料等】

        信託財産に関する以下の             費用・報酬      およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託
        財産から支払います。
        ① 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および先物・オプション取引などに要する費
          用。
        ② 信託財産の財務諸表の監査に要する費用(日々、計上されます。)。
        ③ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、解約に伴なう支払資金の手当てなどを目
          的とした借入金の利息および受託会社の立て替えた立替金の利息。
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                                                *
        ④ 有価証券の貸付を行なった場合に限り、その対価としての品貸料に                                     0.432    (税抜0.4)      を乗じて得
          た貸付有価証券関連報酬。委託会社と受託会社の配分は                             3:1   とし、信託報酬と同時期に支払いま
          す。
          *消費税率が10%になった場合は、                  0.44  となります。
         ※監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。

        * 監査費用、売買委託手数料など                は、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もる
         ことができないため、表示することができません。
        投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異

        なりますので、表示することができません。
     (5)【課税上の取扱い】

        課税上は、      株式  投資信託として取り扱われます。公募                    株式  投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適
        用対象です。
      ≪確定拠出年金の場合≫
       確定拠出年金法に規定する              資産管理機関および          国民年金基金連合会の場合、所得税および地方税はかかり
       ません。
       なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されま
       す。
      ≪厚生年金基金および企業年金基金の場合≫
       これら所得税法別表第一に掲げられる公共法人である受益者に対しては、所得税および地方税はかかりま
       せん。
       なお、企業年金基金については、企業年金基金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
      ≪規約型企業年金の場合≫
       規約型企業年金を目的として、確定給付企業年金法の規定に基づく契約を締結した場合、所得税および地
       方税はかかりません。
       なお、規約型企業年金については規約型企業年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
      ≪上記以外の場合≫
      ① 個人受益者の場合
       1)収益分配金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315%(所得税15.315%
         および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
         なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税(                              配当控除の適用があります。               )のいずれか
         を選択することもできます。
       2)解約金および償還金に対する課税
                             *
         解約時および償還時の差益(譲渡益)                     については譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%およ
         び地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
         収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、20.315%(所得税15.315%および地
         方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
        *解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
         す。)を控除した利益
         㭸멛驵㍔䩻䤰欰蠰訰ƉѦ䈰䨰蠰獑ᾐ葦䈰湝෿ࢋ牮Ⅴ൙ㇿर欰搰䐰昰漰Ŏ੘㑨⩟ཻ䤰溋牮ⅶ쨰Ŏ੘
         株式等の配当等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益
         通算が可能です。また、解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利
         子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
         が可能です。
         㭜ᆘ䵢閌잗床뉺๒㙞꘰ౡ᭹ᨀ一䤀匀䇿࠰쬰ﰰ뗿रര鈰呒⥵⠰湘㑔࠰ū칞琰Ş璕錀㄀㈀ぎݑ蘰湻쑖来뀰弰殌
         入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用
         になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方
         が対象となります。また、未成年者少額投資非課税制度(ジュニアNISA)をご利用の場合、20歳未満
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         の居住者などを対象に、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
         得および譲渡所得が5年間非課税となります。なお、確定拠出年金制度を通じて公募株式投資信託な
         ど を購入する場合は、NISAをご利用になれません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      ② 法人受益者の場合
       1)収益分配金、解約金、償還金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
         は配当所得として、15.315%(所得税のみ)の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
         税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
       2)益金不算入制度の適用
         益金不算入制度は適用されません。
      ※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
      ③ 個別元本
       1)各受益者の買付時の基準価額(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
         ん。)が個別元本になります。
       2)受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
         値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
         が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
      ④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
       1)収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(元
         本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
       2)受益者が収益分配金を受け取る際
         イ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
           合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
         ロ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
           分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
           元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
         ハ)収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
           者の個別元本となります。
     ※上記は    2019年8月30日       現在のものですので、税法、確定給付企業年金法および確定拠出年金法が改正された場








      合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税
      務専門家などにご確認されることをお勧めします。
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     5【運用状況】

     【年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型)】

     以下の運用状況は2019年             6月28日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     (1)【投資状況】

              資産の種類                 国・地域          時価合計(円)            投資比率(%)

               株式                日本             41,063,797,050              97.39
     コール・ローン等、その他資産(負債控除後)                           ―             1,098,448,281              2.61
                合計(純資産総額)                            42,162,245,331              100.00
     その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計(円)             投資比率(%)

       株価指数先物取引           買建         日本               1,101,210,000                  2.61
     (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

     (2)【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国・                       数量又は
          種類       銘柄名        業種           単価       金額       単価       金額    比率
      地域                       額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     日本     株式   トヨタ自動車           輸送用機       205,800      6,384.91     1,314,014,800        6,688.00     1,376,390,400      3.26
                        器
     日本     株式   ソフトバンクグループ           情報・通       151,400      5,120.45      775,237,600        5,165.00      781,981,000     1.85
                        信業
     日本     株式   ソニー           電気機器       123,900      5,256.14      651,236,600        5,648.00      699,787,200     1.66
     日本     株式   三菱UFJフィナンシャ           銀行業      1,253,800        501.08     628,260,410        512.00     641,945,600     1.52
             ル・グループ
     日本     株式   日本電信電話           情報・通       123,900      4,866.35      602,941,900        5,017.00      621,606,300     1.47
                        信業
     日本     株式   武田薬品工業           医薬品      161,200      3,668.42      591,349,800        3,823.00      616,267,600     1.46
     日本     株式   キーエンス           電気機器        9,100     61,486.92      559,531,000       66,130.00      601,783,000     1.43
     日本     株式   三井住友フィナンシャルグ           銀行業      128,300      3,782.59      485,306,500        3,806.00      488,309,800     1.16
             ループ
     日本     株式   リクルートホールディング           サービス       126,400      3,466.36      438,148,500        3,594.00      454,281,600     1.08
             ス            業
     日本     株式   本田技研工業           輸送用機       155,700      2,651.87      412,896,350        2,785.00      433,624,500     1.03
                        器
     日本     株式   任天堂           その他製       10,600     38,680.66      410,015,000       39,490.00      418,594,000     0.99
                        品
     日本     株式   KDDI           情報・通       148,500      2,787.89      414,001,665        2,743.50      407,409,750     0.97
                        信業
     日本     株式   みずほフィナンシャルグ           銀行業      2,473,400        153.67     380,087,980        156.10     386,097,740     0.92
             ループ
                                  18/127

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     日本     株式   花王           化学      44,800      8,478.91      379,855,200        8,210.00      367,808,000     0.87
     日本     株式   三菱商事           卸売業      127,600      2,833.30      361,529,200        2,840.00      362,384,000     0.86
     日本     株式   東海旅客鉄道           陸運業       16,500     22,643.60      373,619,500       21,580.00      356,070,000     0.84
     日本     株式   ダイキン工業           機械      25,200     13,227.71      333,338,500       14,065.00      354,438,000     0.84
     日本     株式   東京海上ホールディングス           保険業       65,100      5,401.24      351,620,900        5,399.00      351,474,900     0.83
     日本     株式   ファナック           電気機器       17,500     18,472.48      323,268,500       19,930.00      348,775,000     0.83
     日本     株式   東日本旅客鉄道           陸運業       32,800     10,310.16      338,173,500       10,080.00      330,624,000     0.78
     日本     株式   日立製作所           電気機器       83,100      3,687.25      306,410,700        3,949.00      328,161,900     0.78
     日本     株式   日本電産           電気機器       22,200     13,588.82      301,672,000       14,725.00      326,895,000     0.78
     日本     株式   信越化学工業           化学      31,900      9,047.13      288,603,600       10,035.00      320,116,500     0.76
     日本     株式   キヤノン           電気機器       99,400      3,064.94      304,656,000        3,146.00      312,712,400     0.74
     日本     株式   HOYA           精密機器       37,200      7,557.11      281,124,500        8,254.00      307,048,800     0.73
     日本     株式   第一三共           医薬品       52,900      5,260.78      278,295,400        5,635.00      298,091,500     0.71
     日本     株式   資生堂           化学      36,700      7,834.25      287,517,300        8,121.00      298,040,700     0.71
     日本     株式   NTTドコモ           情報・通       114,700      2,495.27      286,208,050        2,512.50      288,183,750     0.68
                        信業
     日本     株式   村田製作所           電気機器       58,100      4,702.85      273,236,100        4,840.00      281,204,000     0.67
     日本     株式   オリエンタルランド           サービス       20,900     13,246.84      276,859,000       13,340.00      278,806,000     0.66
                        業
     ロ.種類別及び業種別の投資比率

         種類      国内/国外                 業種              投資比率(%)

         株式        国内    水産・農林業                             0.11
                    鉱業                             0.27
                    建設業                             2.74
                    食料品                             4.01
                    繊維製品                             0.64
                    パルプ・紙                             0.27
                    化学                             7.20
                    医薬品                             5.35
                    石油・石炭製品                             0.61
                    ゴム製品                             0.76
                    ガラス・土石製品                             0.84
                    鉄鋼                             0.89
                    非鉄金属                             0.76
                    金属製品                             0.54
                    機械                             5.04
                    電気機器                             13.23
                    輸送用機器                             7.63
                    精密機器                             2.08
                    その他製品                             2.11
                    電気・ガス業                             1.62
                    陸運業                             4.60
                    海運業                             0.16
                    空運業                             0.53
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                    倉庫・運輸関連業                             0.19
                    情報・通信業                             8.67
                    卸売業                             4.83
                    小売業                             4.43
                    銀行業                             5.70
                    証券、商品先物取引業                             0.74
                    保険業                             2.23
                    その他金融業                             1.09
                    不動産業                             2.36
                    サービス業                             5.15
        合  計                                          97.39
     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

                                                           投資

     資産の種類         取引所            名称       建別   数量    通貨    契約額等(円)       評価額(円)       比率
                                                           (%)
     株価指数先物     大阪取引所           東証株価指数先物 2019年            買建     71 日本円       1,092,766,340       1,101,210,000       2.61
       取引              09月
     (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

     (3)【運用実績】

     ①【純資産の推移】

                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

              期別
                             分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
       第6計算期間末          (2010年    5月31日)           10,879         10,891         0.8606         0.8616
       第7計算期間末          (2011年    5月31日)           11,800         11,814         0.8348         0.8358
       第8計算期間末          (2012年    5月31日)           12,319         12,335         0.7308         0.7318
       第9計算期間末          (2013年    5月31日)           18,870         18,886         1.1759         1.1769
      第10計算期間末          (2014年    6月  2日)         18,195         18,210         1.2858         1.2868
      第11計算期間末          (2015年    6月  1日)         27,517         27,532         1.7971         1.7981
      第12計算期間末          (2016年    5月31日)           27,352         27,370         1.5035         1.5045
      第13計算期間末          (2017年    5月31日)           33,130         33,149         1.7427         1.7437
      第14計算期間末          (2018年    5月31日)           41,841         41,862         1.9775         1.9785
      第15計算期間末          (2019年    5月31日)           40,637         40,661         1.7476         1.7486
                   2018年    6月末日         41,996           ―      1.9610           ―
                       7月末日         42,834           ―      1.9860           ―
                       8月末日         42,878           ―      1.9659           ―
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                       9月末日         45,221           ―      2.0749           ―
                      10月末日             41,616           ―      1.8795           ―
                      11月末日             42,943           ―      1.9040           ―
                      12月末日             38,844           ―      1.7087           ―
                   2019年    1月末日         41,233           ―      1.7925           ―
                       2月末日         42,447           ―      1.8388           ―
                       3月末日         42,556           ―      1.8402           ―
                       4月末日         42,785           ―      1.8705           ―
                       5月末日         40,637           ―      1.7476           ―
                       6月末日         42,162           ―      1.7951           ―
     ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金(円)

         第6期       2009年    6月  2日~2010年      5月31日                              0.0010
         第7期       2010年    6月  1日~2011年      5月31日                              0.0010
         第8期       2011年    6月  1日~2012年      5月31日                              0.0010
         第9期       2012年    6月  1日~2013年      5月31日                              0.0010
         第10期        2013年    6月  1日~2014年      6月  2日                            0.0010
         第11期        2014年    6月  3日~2015年      6月  1日                            0.0010
         第12期        2015年    6月  2日~2016年      5月31日                              0.0010
         第13期        2016年    6月  1日~2017年      5月31日                              0.0010
         第14期        2017年    6月  1日~2018年      5月31日                              0.0010
         第15期        2018年    6月  1日~2019年      5月31日                              0.0010
     ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率(%)

         第6期       2009年    6月  2日~2010年      5月31日                              △1.88
         第7期       2010年    6月  1日~2011年      5月31日                              △2.88
         第8期       2011年    6月  1日~2012年      5月31日                             △12.34
         第9期       2012年    6月  1日~2013年      5月31日                              61.04
         第10期        2013年    6月  1日~2014年      6月  2日                             9.43
         第11期        2014年    6月  3日~2015年      6月  1日                            39.84
         第12期        2015年    6月  2日~2016年      5月31日                             △16.28
         第13期        2016年    6月  1日~2017年      5月31日                              15.98
         第14期        2017年    6月  1日~2018年      5月31日                              13.53
         第15期        2018年    6月  1日~2019年      5月31日                             △11.58
     (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

       計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
       た数に100を乗じた数です。
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     (4)【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数(口)            解約口数(口)

         第6期       2009年    6月  2日~2010年      5月31日              2,784,974,927             803,649,568
         第7期       2010年    6月  1日~2011年      5月31日              2,416,667,454             921,766,695
         第8期       2011年    6月  1日~2012年      5月31日              3,959,202,241            1,239,279,452
         第9期       2012年    6月  1日~2013年      5月31日              4,667,083,142            5,475,394,820
         第10期        2013年    6月  1日~2014年      6月  2日            5,541,023,939            7,437,910,957
         第11期        2014年    6月  3日~2015年      6月  1日            6,052,501,542            4,891,151,568
         第12期        2015年    6月  2日~2016年      5月31日              7,174,553,570            4,294,430,475
         第13期        2016年    6月  1日~2017年      5月31日              5,730,325,471            4,911,678,612
         第14期        2017年    6月  1日~2018年      5月31日              6,496,323,254            4,348,409,754
         第15期        2018年    6月  1日~2019年      5月31日              6,092,908,576            3,998,730,448
     ≪参考情報≫

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     第2【管理及び運営】

















     1【申込(販売)手続等】

     (1)申込方法
        販売会社所定の方法でお申し込みください。なお、確定拠出年金制度などによる取得申込みを行なう場
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        合は、当該規定に従うものとします。
     (2)申込みの受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
     (3)取扱時間
        原則として、午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
     (4)申込金額
        取得申込受付日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額です。
     (5)申込単位
        販売会社の照会先         にお問い合わせください。ただし、確定拠出年金制度                            など  による取得申込みを行なう
        場合は、1円以上1円単位とします。
     (6)申込代金の支払い
        取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
     ( 7 )受付の中止および取消
                        ;
        委託会社は、金融商品取引所                における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情がある
        ときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すこ
        とができます。
         㮑톇赕䙔셓홟ᕬ핻⳿ቧ慻             16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロ
         に規定する外国金融商品市場をいいます。
     2【換金(解約)手続等】

     <解約請求による換金>
     (1)解約の受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
     (2)取扱時間
        原則として、午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
     (3)解約制限
        ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
        には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
        い。
     (4)解約価額
        解約請求受付日の基準価額とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
        <委託会社の照会先>
           日興アセットマネジメント株式会社
            ホームページ       アドレス         www.nikkoam.com/
            コールセンター         電話番号 0120-25-1404
               午前9時~午後5時 土、日、祝・休日は除きます。
     (5)手取額

        1口当たりの手取額は、解約価額に基づいて計算された金額となります。
         
         する事務委託先金融機関などでない場合、解約価額から所得税および地方税が差し引かれます。
         
         の取扱いが変更になる場合があります。詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
     (6)解約単位
        1口単位
         ※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。
     (7)解約代金の支払い
        原則として、解約請求受付日から起算して4営業日目からお支払いします。
                                  24/127


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     ( 8 )受付の中止および取消
       ・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があると
        きは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができま
        す。
       ・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止                                  当日  の解約請求を撤回できます。ただ
        し、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算
        日に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
     3【資産管理等の概要】

     (1)【資産の評価】

      ① 基準価額の算出
       ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
       ・基準価額とは、信託財産に属する                   資産  ( 受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)                               を
        評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総
        口数で除した金額をいいます。                なお、ファンドは         1万口   当たりに換算した価額で表示することがありま
        す。
      ② 有価証券などの評価基準






       ・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って                                               時価評価     しま
        す。
        <主な資産の評価方法>
        ◇国内上場株式
         原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
      ③ 基準価額の照会方法
        販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
        <委託会社の照会先>
           日興アセットマネジメント株式会社
            ホームページ       アドレス         www.nikkoam.com/
            コールセンター         電話番号 0120-25-1404
               午前9時~午後5時 土、日、祝・休日は除きます。
     (2)【保管】

        該当事項はありません。
     (3)【信託期間】

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        無期限とします(2004年11月30日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終
        了させることがあります。
     (4)【計算期間】

        毎年6月1日から翌年5月31日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業
        日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
     (5)【その他】

      ① 信託の終了(繰上償還)
       1)委託会社は、         次のいずれかの場合には、              受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
         ができます。
         イ)受益者の解約により             受益権の口数が10億口           を下回ることとなった場合
         ロ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
         ハ)やむを得ない事情が発生したとき
       2)この場合、あらかじめ、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付し
         ます。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
       3)この繰上償還に異議のある受益者は、一定の期間内(1ヵ月以上で委託会社が定めます。以下同
         じ。)に異議を述べることができます。(後述の「異議の申立て」をご覧ください。)
       4)委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「異議の申立て」の規定は適用せず、信託契約を解約
         し繰上償還させます。
         イ)信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、一定の期間を設けてその
           公告および書面の交付が困難な場合
         ロ)監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
         ハ)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき(監
           督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じ、異議申立
           の結果、信託約款の変更が成立の場合を除きます。)
         ニ)受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
           解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
       5)繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
      ② 償還金について
       ・償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場
        合は翌営業日)から起算して5営業日まで)から受益者に支払います。
       ・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
      ③  信託約款の変更
       1)委託会社は、         受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、                                           受託
         会社と合意の上、この信託約款を変更することができます。信託約款の変更を行なう際には、委託会
         社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
       2)この変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、その旨およびその内容などを
         公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合
         は、原則として公告を行ないません。
       3)この信託約款の変更             に異議のある受益者は、一定の期間内に異議を述べることができます。(後述の
         「異議の申立て」をご覧ください。)
       4)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「異議の申
         立て」の規定を適用します。
      ④ 異議の申立て
       1)繰上償還または信託約款の重大な変更に対して、受益者は一定の期間内に委託会社に対して所定の手
         続きにより異議を述べることができます。一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益
         権総口数の二分の一を超えるときは、繰上償還または信託約款の変更は行ないません。
       2)委託会社は、繰上償還または信託約款の変更を行なわない場合は、その旨およびその理由などを公告
         し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原
         則として公告を行ないません。
       3)なお、一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一以下で、繰上償
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         還、信託約款の変更を行なう場合は、異議を述べた受益者は受託会社に対し、自己に帰属する受益権
         を信託財産をもって買い取るべき旨を請求できます。
      ⑤ 公告





        公告は日本経済新聞に掲載します。
      ⑥ 運用報告書の作成
       ・委託会社は、        毎期決算後および償還後             に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状
        況などを記載した運用報告書を作成します。
       ・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
       ・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
        (全体版)の交付請求があった場合には、交付します。
          ホームページ       アドレス         www.nikkoam.com/
      ⑦ 関係法人との契約について
        販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より1年間とします。ただし、期間満
        了の3ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間
        延長されるものとし、以後も同様とします。
     4【受益者の権利等】

      受益者の有する主な権利は次の通りです。
     (1)収益分配金・償還金受領権
       ・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
        します。
       ・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年
        間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
     (2)解約請求権
        受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
        す。
     (3)帳簿閲覧権
        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
        ことができます。
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     第3【ファンドの経理状況】

     (1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省
        令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
        府令第133号)に基づき作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第15期計算期間(2018年                                                    6月  1日か

        ら2019年     5月31日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けており
        ます。
     1【財務諸表】

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     【年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型)】

     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                    第14期               第15期
                                 2018年    5月31日現在            2019年    5月31日現在
      資産の部
       流動資産
                                        947,742,285              1,789,878,216
        金銭信託
                                        696,568,270               749,048,347
        コール・ローン
                                      40,894,462,100               39,583,035,700
        株式
                                         3,419,060
        派生商品評価勘定                                                    -
                                         8,920,700                611,000
        未収入金
                                        341,057,000               421,106,951
        未収配当金
                                        14,930,000               38,510,000
        前払金
                                         3,028,925               8,528,675
        その他未収収益
                                      42,910,128,340               42,590,718,889
        流動資産合計
                                      42,910,128,340               42,590,718,889
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        13,703,760               56,188,880
        派生商品評価勘定
                                         2,542,800               2,996,500
        未払金
                                        21,159,005               23,253,184
        未払収益分配金
                                        44,171,519               40,015,754
        未払解約金
                                         6,411,018               6,722,157
        未払受託者報酬
                                        31,794,591               32,893,260
        未払委託者報酬
                                           1,102               1,103
        未払利息
                                        947,742,285              1,789,878,216
        受入担保金
                                         1,079,779                893,040
        その他未払費用
                                       1,068,605,859               1,952,842,094
        流動負債合計
                                       1,068,605,859               1,952,842,094
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      21,159,005,884               23,253,184,012
        元本
        剰余金
                                      20,682,516,597               17,384,692,783
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                       8,750,298,525               8,140,757,959
          (分配準備積立金)
                                      41,841,522,481               40,637,876,795
        元本等合計
                                      41,841,522,481               40,637,876,795
       純資産合計
                                      42,910,128,340               42,590,718,889
      負債純資産合計
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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                    第14期               第15期
                                 自 2017年      6月  1日        自 2018年      6月  1日
                                 至 2018年      5月31日          至 2019年      5月31日
      営業収益
                                        782,064,900               977,383,523
       受取配当金
       受取利息                                    2,249               2,606
                                       3,689,209,626
       有価証券売買等損益                                              △ 5,905,394,374
                                        86,447,420
       派生商品取引等損益                                               △ 75,084,860
                                        11,510,711               24,473,403
       その他収益
                                       4,569,234,906
                                                     △ 4,978,619,702
       営業収益合計
      営業費用
                                          222,319               225,345
       支払利息
                                        12,060,751               13,626,929
       受託者報酬
                                        59,748,267               66,682,608
       委託者報酬
                                         3,420,923               3,722,183
       その他費用
                                        75,452,260               84,257,065
       営業費用合計
                                       4,493,782,646
                                                     △ 5,062,876,767
      営業利益又は営業損失(△)
                                       4,493,782,646
                                                     △ 5,062,876,767
      経常利益又は経常損失(△)
                                       4,493,782,646              △ 5,062,876,767
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        714,934,760
                                                      △ 326,984,396
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                      14,119,214,885               20,682,516,597
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                       6,124,285,377               5,334,519,561
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                             -               -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       6,124,285,377               5,334,519,561
       額
                                       3,318,672,546               3,873,197,820
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       3,318,672,546               3,873,197,820
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                             -               -
       額
                                        21,159,005               23,253,184
      分配金
                                      20,682,516,597               17,384,692,783
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
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     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。

                       (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
                       金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
                       ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
                       直近の日の最終相場)で評価しております。
                       (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                       当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
                       値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
                       は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
                       価しております。
                       (3)時価が入手できなかった有価証券
                       適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
                       由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
                       もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
                       価と認めた価額で評価しております。
     2.デリバティブ等の評価基準及び評価
                       デリバティブ取引
      方法
                       個別法に基づき原則として時価で評価しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                       第14期              第15期

                                    2018年    5月31日現在          2019年    5月31日現在
     1.   期首元本額                                19,011,092,384円              21,159,005,884円
       期中追加設定元本額                                 6,496,323,254円              6,092,908,576円
       期中一部解約元本額                                 4,348,409,754円              3,998,730,448円
     2.   受益権の総数                                21,159,005,884口              23,253,184,012口
     3.   担保資産
       デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券と
       して担保に供している資産は次のとおりであります。
       株式                                  121,657,280円              113,216,210円
     4.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券は次
       のとおりであります。
       株式                                  898,036,670円             1,677,699,880円
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 第14期                            第15期

              自  2017年    6月  1日                     自  2018年    6月  1日
              至  2018年    5月31日                       至  2019年    5月31日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
      A  計算期末における費用控除後の                   721,935,846円        A  計算期末における費用控除後の                   850,086,870円
       配当等収益                            配当等収益
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      B  費用控除後、繰越欠損金補填後                  3,056,912,040円         B  費用控除後、繰越欠損金補填後                        0円
       の有価証券売買等損益                            の有価証券売買等損益
      C  信託約款に定める収益調整金                 21,779,451,949円         C  信託約款に定める収益調整金                 26,338,581,611円
      D  信託約款に定める分配準備積立                  4,992,609,644円         D  信託約款に定める分配準備積立                  7,313,924,273円
       金                            金
      E  分配対象収益(A+B+C+D)                 30,550,909,479円         E  分配対象収益(A+B+C+D)                 34,502,592,754円
      }  分配対象収益(1万口当たり)                     14,438円     }  分配対象収益(1万口当たり)                     14,837円
      ▶  分配金額                   21,159,005円       ▶  分配金額                   23,253,184円
      H  分配金額(1万口当たり)                        10円   H  分配金額(1万口当たり)                        10円
     (金融商品に関する注記)

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                               第14期                   第15期

                            自  2017年    6月  1日            自  2018年    6月  1日
                            至  2018年    5月31日              至  2019年    5月31日
     金融商品に対する取組方針                  当ファンドは証券投資信託として、有価
                       証券、デリバティブ取引等の金融商品の
                                                   同左
                       運用を信託約款に定める「運用の基本方
                       針」に基づき行っております。
     金融商品の内容及び当該金融商品に係                  当ファンドが運用する主な有価証券は、
     るリスク                  「重要な会計方針に係る事項に関する注
                       記」の「有価証券の評価基準及び評価方
                       法」に記載の有価証券等であり、全て売
                       買目的で保有しております。また、主な
                       デリバティブ取引には、先物取引、オプ
                                                   同左
                       ション取引、スワップ取引等があり、信
                       託財産に属する資産の効率的な運用に資
                       するために行うことができます。当該有
                       価証券及びデリバティブ取引には、性質
                       に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
                       性リスク、信用リスク等があります。
     金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門、営業部門と独立した組織であ
                       るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
                                                   同左
                       スク管理活動のモニタリング、指導の一
                       元化を図っております。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                               第14期                   第15期

                            2018年    5月31日現在                2019年    5月31日現在
     貸借対照表計上額、時価及びその差額                  貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
                                                   同左
                       ているため、その差額はありません。
     時価の算定方法                  (1)有価証券                   (1)有価証券
                       売買目的有価証券
                       重要な会計方針に係る事項に関する注記
                                                   同左
                       「有価証券の評価基準及び評価方法」に
                       記載しております。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                       (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                       「デリバティブ取引等に関する注記」に
                                                   同左
                       記載しております。
                       (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                       短期間で決済されることから、時価は帳
                       簿価額と近似しているため、当該金融商                            同左
                       品の時価を帳簿価額としております。
     金融商品の時価等に関する事項につい                  金融商品の時価には、市場価格に基づく
     ての補足説明                  価額のほか、市場価格がない場合には合
                       理的に算定された価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前                            同左
                       提条件等を採用しているため、異なる前
                       提条件等によった場合、当該価額が異な
                       ることもあります。
     (有価証券に関する注記)

     第14期(2018年         5月31日現在)
     売買目的有価証券

                                                       (単位:円)

              種類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

     株式                                                  3,517,534,971

              合計                                         3,517,534,971

     第15期(2019年         5月31日現在)

     売買目的有価証券

                                                       (単位:円)

              種類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

     株式                                                 △5,697,336,994

              合計                                       △5,697,336,994

     (デリバティブ取引等に関する注記)

     取引の時価等に関する事項
     (株式関連)
     第14期(2018年         5月31日現在)

                                                       (単位:円)

                種  類                            時  価

       区分                  契約額等                             評価損益
                                  うち1年超
     市場取引        株価指数先物取引

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 買建          969,730,000              -     959,475,000         △10,255,000
            合計              969,730,000              -     959,475,000         △10,255,000

     第15期(2019年         5月31日現在)

                                                       (単位:円)

                種  類                            時  価

       区分                  契約額等                             評価損益
                                  うち1年超
     市場取引        株価指数先物取引

                 買建         1,140,470,000               -    1,084,320,000          △56,150,000

            合計             1,140,470,000               -    1,084,320,000          △56,150,000

     (注)1.時価の算定方法

         株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。

         原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
         す。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる
         方法で評価しております。
        2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

        3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

        4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

     (関連当事者との取引に関する注記)
       該当事項はありません。
     (1口当たり情報)

                 第14期                            第15期

              2018年    5月31日現在                         2019年    5月31日現在
     1口当たり純資産額                        1.9775円    1口当たり純資産額                        1.7476円
     (1万口当たり純資産額)                       (19,775円)     (1万口当たり純資産額)                       (17,476円)
     (4)【附属明細表】

     第1 有価証券明細表

      (1)株式
                                                       (単位:円)

                                         評価額

              銘柄              株式数                           備考
                                    単価         金額
     極洋                           800     2,708.00         2,166,400
     日本水産                          24,800        660.00       16,368,000
     マルハニチロ                          3,600      3,305.00        11,898,000
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     カネコ種苗                           800     1,351.00         1,080,800
     サカタのタネ                          3,000      3,300.00         9,900,000
     ホクト                          2,100      1,788.00         3,754,800
     ホクリヨウ                           300      596.00         178,800
                                                     貸付有価証券
     住石ホールディングス                          5,500        114.00         627,000       3,600株
     日鉄鉱業                           600     4,275.00         2,565,000
     三井松島ホールディングス                          1,000      1,210.00         1,210,000
     国際石油開発帝石                          99,300        878.80       87,264,840
     石油資源開発                          3,600      2,271.00         8,175,600
     K&Oエナジーグループ                          1,200      1,613.00         1,935,600
     ヒノキヤグループ                           700     2,001.00         1,400,700
     ショーボンドホールディングス                          1,800      7,530.00        13,554,000
                                                     貸付有価証券
     ミライト・ホールディングス                          6,900      1,702.00        11,743,800         4,800株
                                                     貸付有価証券
     タマホーム                          1,200      1,002.00         1,202,400         800株
     サンヨーホームズ                           400      668.00         267,200
                                                     貸付有価証券
     日本アクア                           800      454.00         363,200        500株
     ファーストコーポレーション                           800      765.00         612,000
                                                     貸付有価証券
     ベステラ                           500     1,252.00          626,000        200株
                                                     貸付有価証券
     TATERU                          3,000        229.00         687,000       2,100株
     スペースバリューホールディングス                          3,200        539.00        1,724,800
                                                     貸付有価証券
     ダイセキ環境ソリューション                           500      623.00         311,500        200株
     第一カッター興業                           300     1,665.00          499,500
     安藤・間                          15,900        711.00       11,304,900
     東急建設                          7,200        767.00        5,522,400
     コムシスホールディングス                          8,800      2,609.00        22,959,200
     ミサワホーム                          1,900        970.00        1,843,000
                                                     貸付有価証券
     ビーアールホールディングス                          2,700        338.00         912,600        400株
     高松コンストラクショングループ                          1,500      2,326.00         3,489,000
     東建コーポレーション                           800     6,330.00         5,064,000
     ソネック                           300      736.00         220,800
     ヤマウラ                           900      824.00         741,600
     大成建設                          20,300       3,965.00        80,489,500
     大林組                          61,300        998.00       61,177,400
     清水建設                          62,500        885.00       55,312,500
     飛島建設                          1,700      1,272.00         2,162,400
     長谷工コーポレーション                          25,500       1,083.00        27,616,500
     松井建設                          2,200        609.00        1,339,800
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     錢高組                           300     4,410.00         1,323,000
     鹿島建設                          47,900       1,489.00        71,323,100
     不動テトラ                          1,400      1,326.00         1,856,400
     大末建設                           700      930.00         651,000
     鉄建建設                          1,200      2,950.00         3,540,000
     西松建設                          4,400      2,078.00         9,143,200
     三井住友建設                          14,700        616.00        9,055,200
     大豊建設                          1,400      2,752.00         3,852,800
     前田建設工業                          14,500        883.00       12,803,500
     佐田建設                          1,300        357.00         464,100
     ナカノフドー建設                          1,500        433.00         649,500
     奥村組                          3,400      3,325.00        11,305,000
     東鉄工業                          2,500      2,988.00         7,470,000
     イチケン                           400     1,677.00          670,800
                                                     貸付有価証券
     富士ピー・エス                           900      444.00         399,600        300株
     淺沼組                           800     3,515.00         2,812,000
     戸田建設                          23,700        599.00       14,196,300
     熊谷組                          2,900      2,883.00         8,360,700
     青木あすなろ建設                          1,000        802.00         802,000
     北野建設                           400     2,692.00         1,076,800
     植木組                           300     2,112.00          633,600
     矢作建設工業                          2,800        719.00        2,013,200
     ピーエス三菱                          2,100        620.00        1,302,000
     日本ハウスホールディングス                          4,100        407.00        1,668,700
                                                     貸付有価証券
     大東建託                          7,300      14,135.00        103,185,500          200株
     新日本建設                          2,400        881.00        2,114,400
     NIPPO                          5,400      2,119.00        11,442,600
     東亜道路工業                           400     3,015.00         1,206,000
     前田道路                          6,400      2,185.00        13,984,000
     日本道路                           600     6,090.00         3,654,000
     東亜建設工業                          1,800      1,486.00         2,674,800
     日本国土開発                          3,400        597.00        2,029,800
     若築建設                          1,000      1,325.00         1,325,000
     東洋建設                          7,400        401.00        2,967,400
     五洋建設                          24,300        483.00       11,736,900
     世紀東急工業                          3,100        616.00        1,909,600
     福田組                           700     4,235.00         2,964,500
     住友林業                          14,500       1,233.00        17,878,500
     日本基礎技術                          2,100        363.00         762,300
     巴コーポレーション                          2,600        336.00         873,600
     大和ハウス工業                          56,600       3,251.00        184,006,600
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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ライト工業                          3,900      1,333.00         5,198,700
                                                     貸付有価証券
     積水ハウス                          62,600       1,741.50        109,017,900         43,600株
     日特建設                          1,700        597.00        1,014,900
     北陸電気工事                          1,000        836.00         836,000
     ユアテック                          3,300        720.00        2,376,000
     四電工                           300     2,623.00          786,900
     中電工                          2,600      2,208.00         5,740,800
     関電工                          9,300        880.00        8,184,000
     きんでん                          13,600       1,670.00        22,712,000
     東京エネシス                          2,100        902.00        1,894,200
     トーエネック                           600     2,982.00         1,789,200
     住友電設                          1,400      1,638.00         2,293,200
     日本電設工業                          3,500      2,293.00         8,025,500
     協和エクシオ                          8,000      2,553.00        20,424,000
     新日本空調                          1,600      1,707.00         2,731,200
     九電工                          4,000      3,080.00        12,320,000
     三機工業                          4,600      1,222.00         5,621,200
     日揮                          17,600       1,450.00        25,520,000
     中外炉工業                           600     1,638.00          982,800
     ヤマト                          1,900        549.00        1,043,100
     太平電業                          1,400      2,031.00         2,843,400
     高砂熱学工業                          5,000      1,672.00         8,360,000
     三晃金属工業                           300     2,455.00          736,500
     朝日工業社                           400     2,421.00          968,400
     明星工業                          3,700        658.00        2,434,600
     大氣社                          2,800      3,240.00         9,072,000
     ダイダン                          1,400      2,144.00         3,001,600
     日比谷総合設備                          1,800      1,850.00         3,330,000
     東芝プラントシステム                          4,400      1,907.00         8,390,800
     OSJBホールディングス                          8,900        277.00        2,465,300
                                                     貸付有価証券
     東洋エンジニアリング                          2,400        444.00        1,065,600        1,400株
     千代田化工建設                          14,800        290.00        4,292,000
     新興プランテック                          3,700      1,206.00         4,462,200
     日本製粉                          5,800      1,781.00        10,329,800
     日清製粉グループ本社                          20,700       2,524.00        52,246,800
     日東富士製粉                           100     5,800.00          580,000
     昭和産業                          1,700      3,035.00         5,159,500
     鳥越製粉                          1,600        737.00        1,179,200
     中部飼料                          2,200      1,141.00         2,510,200
     フィード・ワン                          12,400        178.00        2,207,200
     東洋精糖                           300      961.00         288,300
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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     日本甜菜製糖                          1,000      1,875.00         1,875,000
     三井製糖                          1,400      2,288.00         3,203,200
     塩水港精糖                          2,000        207.00         414,000
     日新製糖                           900     1,820.00         1,638,000
     森永製菓                          4,600      4,910.00        22,586,000
     中村屋                           500     4,290.00         2,145,000
     江崎グリコ                          5,500      5,160.00        28,380,000
     名糖産業                           900     1,433.00         1,289,700
     井村屋グループ                           800     2,157.00         1,725,600
     不二家                          1,000      1,937.00         1,937,000
     山崎製パン                          15,000       1,631.00        24,465,000
     第一屋製パン                           300      994.00         298,200
     モロゾフ                           300     4,910.00         1,473,000
     亀田製菓                          1,100      4,805.00         5,285,500
     寿スピリッツ                          1,900      5,620.00        10,678,000
     カルビー                          8,300      3,080.00        25,564,000
     森永乳業                          3,700      3,945.00        14,596,500
     六甲バター                          1,300      2,007.00         2,609,100
     ヤクルト本社                          13,600       6,180.00        84,048,000
     明治ホールディングス                          13,000       7,610.00        98,930,000
     雪印メグミルク                          4,400      2,157.00         9,490,800
     プリマハム                          2,600      2,122.00         5,517,200
     日本ハム                          7,600      4,390.00        33,364,000
     林兼産業                           600      597.00         358,200
     丸大食品                          1,900      1,917.00         3,642,300
     S Foods                          1,600      3,650.00         5,840,000
     伊藤ハム米久ホールディングス                          11,800        660.00        7,788,000
                                                     貸付有価証券
     サッポロホールディングス                          6,700      2,258.00        15,128,600         4,600株
     アサヒグループホールディングス                          38,300       4,777.00        182,959,100
     キリンホールディングス                          82,800       2,355.00        194,994,000
     宝ホールディングス                          13,700       1,175.00        16,097,500
     オエノンホールディングス                          5,200        364.00        1,892,800
     養命酒製造                           600     2,030.00         1,218,000
                                                     貸付有価証券
     コカ・コーラ ボトラーズジャパンホール
     ディングス                          14,000       2,468.00        34,552,000         200株
     サントリー食品インターナショナル                          12,200       4,515.00        55,083,000
     ダイドーグループホールディングス                          1,000      4,500.00         4,500,000
     伊藤園                          5,600      5,140.00        28,784,000
     キーコーヒー                          1,800      2,097.00         3,774,600
     ユニカフェ                           500      983.00         491,500
     ジャパンフーズ                           300     1,150.00          345,000
     日清オイリオグループ                          2,400      3,165.00         7,596,000
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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     不二製油グループ本社                          4,500      3,290.00        14,805,000
     かどや製油                           200     4,235.00          847,000
     J-オイルミルズ                          1,000      3,965.00         3,965,000
                                                     貸付有価証券
     キッコーマン                          12,100       4,505.00        54,510,500         300株
                                                     貸付有価証券
     味の素                          40,400       1,847.00        74,618,800         400株
     キユーピー                          10,200       2,431.00        24,796,200
     ハウス食品グループ本社                          6,900      4,425.00        30,532,500
                                                     貸付有価証券
     カゴメ                          7,300      2,539.00        18,534,700         100株
     焼津水産化学工業                           900     1,090.00          981,000
     アリアケジャパン                          1,700      7,030.00        11,951,000
     ピエトロ                           200     1,599.00          319,800
     エバラ食品工業                           500     2,108.00         1,054,000
     ニチレイ                          9,500      2,654.00        25,213,000
     東洋水産                          9,400      4,240.00        39,856,000
     イートアンド                           600     1,618.00          970,800
     大冷                           200     1,785.00          357,000
                                                     貸付有価証券
     ヨシムラ・フード・ホールディングス                           500      869.00         434,500        300株
     日清食品ホールディングス                          7,800      6,580.00        51,324,000
     永谷園ホールディングス                          1,000      2,143.00         2,143,000
                                                     貸付有価証券
     一正蒲鉾                           700     1,116.00          781,200        400株
     フジッコ                          2,000      2,140.00         4,280,000
     ロック・フィールド                          2,000      1,584.00         3,168,000
     日本たばこ産業                         105,700        2,492.50        263,457,250
     ケンコーマヨネーズ                          1,000      2,371.00         2,371,000
     わらべや日洋ホールディングス                          1,200      1,639.00         1,966,800
     なとり                          1,000      1,552.00         1,552,000
     イフジ産業                           300      661.00         198,300
     ピックルスコーポレーション                           400     1,912.00          764,800
                                                     貸付有価証券
     北の達人コーポレーション                          7,200        570.00        4,104,000        5,000株
                                                     貸付有価証券
     ユーグレナ                          7,800        843.00        6,575,400        5,400株
     ミヨシ油脂                           700     1,119.00          783,300
     理研ビタミン                           900     3,470.00         3,123,000
     片倉工業                          2,200      1,201.00         2,642,200
     グンゼ                          1,200      4,545.00         5,454,000
     東洋紡                          7,600      1,174.00         8,922,400
     ユニチカ                          5,200        346.00        1,799,200
     富士紡ホールディングス                           900     2,281.00         2,052,900
     倉敷紡績                          1,700      1,906.00         3,240,200
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     シキボウ                           900      928.00         835,200
     日本毛織                          5,900        830.00        4,897,000
                                                     貸付有価証券
     ダイトウボウ                          3,100        82.00        254,200        700株
     トーア紡コーポレーション                           800      440.00         352,000
     ダイドーリミテッド                          2,200        312.00         686,400
     帝国繊維                          2,000      2,210.00         4,420,000
                                                     貸付有価証券
     帝人                          14,600       1,773.00        25,885,800         100株
     東レ                         138,500         746.90       103,445,650
     サカイオーベックス                           400     1,644.00          657,600
     住江織物                           500     2,774.00         1,387,000
     日本フエルト                          1,000        455.00         455,000
     イチカワ                           300     1,311.00          393,300
     日東製網                           200     1,307.00          261,400
     アツギ                          1,500        910.00        1,365,000
     ダイニック                           700      725.00         507,500
     セーレン                          4,400      1,376.00         6,054,400
     ソトー                           700      952.00         666,400
     東海染工                           300     1,120.00          336,000
     小松マテーレ                          3,000        763.00        2,289,000
     ワコールホールディングス                          5,200      2,702.00        14,050,400
     ホギメディカル                          2,200      3,435.00         7,557,000
                                                     貸付有価証券
     レナウン                          5,200        97.00        504,400       3,200株
     TSIホールディングス                          6,600        621.00        4,098,600
     マツオカコーポレーション                           600     2,657.00         1,594,200
                                                     貸付有価証券
     ワールド                          2,300      2,205.00         5,071,500         200株
     三陽商会                          1,100      1,755.00         1,930,500
     ナイガイ                           700      498.00         348,600
     オンワードホールディングス                          10,700        572.00        6,120,400
     ルックホールディングス                           700     1,345.00          941,500
                                                     貸付有価証券
     キムラタン                          9,500        35.00        332,500       4,900株
                                                     貸付有価証券
     ゴールドウイン                          1,600      13,840.00         22,144,000         1,100株
                                                     貸付有価証券
     デサント                          4,400      1,833.00         8,065,200        3,000株
     キング                          1,000        614.00         614,000
     ヤマトインターナショナル                          1,100        406.00         446,600
     特種東海製紙                          1,100      3,620.00         3,982,000
     王子ホールディングス                          80,500        564.00       45,402,000
                                                     貸付有価証券
     日本製紙                          8,500      1,862.00        15,827,000         100株
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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     三菱製紙                          2,900        559.00        1,621,100
     北越コーポレーション                          11,800        537.00        6,336,600
     中越パルプ工業                           800     1,410.00         1,128,000
     巴川製紙所                           600      916.00         549,600
                                                     貸付有価証券
     大王製紙                          8,700      1,254.00        10,909,800         6,000株
     阿波製紙                           500      427.00         213,500
     レンゴー                          18,400        866.00       15,934,400
     トーモク                          1,100      1,759.00         1,934,900
     ザ・パック                          1,400      3,115.00         4,361,000
     クラレ                          30,200       1,246.00        37,629,200
     旭化成                         127,100        1,119.00        142,224,900
     共和レザー                          1,100        784.00         862,400
     昭和電工                          11,900       2,987.00        35,545,300
     住友化学                         140,500         470.00       66,035,000
     住友精化                           900     3,355.00         3,019,500
     日産化学                          11,000       4,610.00        50,710,000
     ラサ工業                           600     1,301.00          780,600
     クレハ                          1,700      6,900.00        11,730,000
                                                     貸付有価証券
     多木化学                           500     4,405.00         2,202,500         300株
     テイカ                          1,500      2,263.00         3,394,500
     石原産業                          3,400      1,013.00         3,444,200
     片倉コープアグリ                           500     1,098.00          549,000
     日東エフシー                          1,200      1,199.00         1,438,800
     日本曹達                          2,800      2,600.00         7,280,000
     東ソー                          27,600       1,378.00        38,032,800
     トクヤマ                          5,100      2,420.00        12,342,000
                                                     貸付有価証券
     セントラル硝子                          3,900      2,391.00         9,324,900         200株
     東亞合成                          11,200       1,172.00        13,126,400
     大阪ソーダ                          1,900      2,609.00         4,957,100
     関東電化工業                          4,200        704.00        2,956,800
     デンカ                          7,000      3,110.00        21,770,000
     信越化学工業                          31,500       9,047.00        284,980,500
     日本カーバイド工業                           600     1,313.00          787,800
     堺化学工業                          1,200      2,481.00         2,977,200
     第一稀元素化学工業                          2,000        788.00        1,576,000
     エア・ウォーター                          14,600       1,618.00        23,622,800
     大陽日酸                          14,700       2,036.00        29,929,200
     日本化学工業                           600     1,721.00         1,032,600
     日本パーカライジング                          9,700      1,202.00        11,659,400
     高圧ガス工業                          2,800        808.00        2,262,400
                                  41/127


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     四国化成工業                          3,000      1,008.00         3,024,000
     戸田工業                           400     2,067.00          826,800
                                                     貸付有価証券
     ステラ ケミファ                          1,000      2,666.00         2,666,000         100株
     保土谷化学工業                           600     2,550.00         1,530,000
     日本触媒                          3,000      6,520.00        19,560,000
     大日精化工業                          1,500      2,860.00         4,290,000
     カネカ                          4,600      3,750.00        17,250,000
     三菱瓦斯化学                          18,400       1,355.00        24,932,000
     三井化学                          16,200       2,387.00        38,669,400
     JSR                          17,900       1,545.00        27,655,500
     東京応化工業                          3,100      3,150.00         9,765,000
     大阪有機化学工業                          1,600        947.00        1,515,200
     三菱ケミカルホールディングス                         119,400         711.30       84,929,220
                                                     貸付有価証券
     KHネオケム                          2,700      2,908.00         7,851,600         100株
     ダイセル                          26,300        925.00       24,327,500
     住友ベークライト                          3,100      3,730.00        11,563,000
     積水化学工業                          39,000       1,597.00        62,283,000
                                                     貸付有価証券
     日本ゼオン                          16,100       1,026.00        16,518,600         100株
     アイカ工業                          5,400      3,595.00        19,413,000
     宇部興産                          9,000      2,081.00        18,729,000
     積水樹脂                          2,900      2,039.00         5,913,100
     タキロンシーアイ                          3,900        633.00        2,468,700
     旭有機材                          1,200      1,387.00         1,664,400
                                                     貸付有価証券
     日立化成                          8,300      2,906.00        24,119,800         5,700株
     ニチバン                           900     2,334.00         2,100,600
     リケンテクノス                          4,900        476.00        2,332,400
     大倉工業                           900     1,717.00         1,545,300
     積水化成品工業                          2,600        706.00        1,835,600
     群栄化学工業                           500     2,386.00         1,193,000
     タイガースポリマー                           900      572.00         514,800
                                                     貸付有価証券
     ミライアル                           500     1,053.00          526,500        300株
     ダイキアクシス                           600      814.00         488,400
     ダイキョーニシカワ                          3,800        809.00        3,074,200
     竹本容器                           600     1,099.00          659,400
     森六ホールディングス                          1,000      2,343.00         2,343,000
     日本化薬                          11,300       1,252.00        14,147,600
     カーリットホールディングス                          1,900        643.00        1,221,700
     日本精化                          1,400      1,259.00         1,762,600
     扶桑化学工業                          1,800      1,969.00         3,544,200
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     トリケミカル研究所                           400     4,905.00         1,962,000         200株
     ADEKA                          8,800      1,519.00        13,367,200
     日油                          6,700      3,915.00        26,230,500
                                                     貸付有価証券
     新日本理化                          3,300        192.00         633,600        600株
     ハリマ化成グループ                          1,500        980.00        1,470,000
     花王                          44,300       8,480.00        375,664,000
     第一工業製薬                           700     2,886.00         2,020,200
     石原ケミカル                           500     1,460.00          730,000
     日華化学                           600      911.00         546,600
     ニイタカ                           300     1,427.00          428,100
     三洋化成工業                          1,200      5,580.00         6,696,000
     有機合成薬品工業                          1,500        235.00         352,500
     大日本塗料                          2,000        963.00        1,926,000
                                                     貸付有価証券
     日本ペイントホールディングス                          14,700       4,300.00        63,210,000         900株
     関西ペイント                          20,100       2,057.00        41,345,700
     中国塗料                          5,900        936.00        5,522,400
     日本特殊塗料                          1,300      1,168.00         1,518,400
     藤倉化成                          2,400        559.00        1,341,600
     太陽ホールディングス                          1,500      3,310.00         4,965,000
     DIC                          8,100      2,645.00        21,424,500
     サカタインクス                          3,900        954.00        3,720,600
     東洋インキSCホールディングス                          3,800      2,262.00         8,595,600
     T&K TOKA                          1,400        922.00        1,290,800
     富士フイルムホールディングス                          37,900       5,199.00        197,042,100
     資生堂                          36,300       7,833.00        284,337,900
     ライオン                          25,400       2,104.00        53,441,600
     高砂香料工業                          1,300      3,080.00         4,004,000
     マンダム                          4,100      2,664.00        10,922,400
     ミルボン                          2,200      5,140.00        11,308,000
     ファンケル                          8,100      2,936.00        23,781,600
     コーセー                          3,100      17,170.00         53,227,000
     コタ                          1,000      1,158.00         1,158,000
     シーボン                           200     2,390.00          478,000
                                                     貸付有価証券
     ポーラ・オルビスホールディングス                          7,800      3,005.00        23,439,000         5,400株
     ノエビアホールディングス                          1,700      5,660.00         9,622,000
     アジュバンコスメジャパン                           400      911.00         364,400
     エステー                          1,300      1,716.00         2,230,800
     アグロ カネショウ                           700     2,074.00         1,451,800
     コニシ                          3,200      1,571.00         5,027,200
     長谷川香料                          2,400      1,796.00         4,310,400
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     星光PMC                          1,300        729.00         947,700        100株
     小林製薬                          5,100      8,080.00        41,208,000
     荒川化学工業                          1,600      1,231.00         1,969,600
     メック                          1,300      1,029.00         1,337,700
     日本高純度化学                           500     2,325.00         1,162,500
     タカラバイオ                          4,800      2,324.00        11,155,200
     JCU                          2,400      1,980.00         4,752,000
     新田ゼラチン                          1,100        704.00         774,400
     OATアグリオ                           300     1,256.00          376,800
                                                     貸付有価証券
     デクセリアルズ                          4,700        690.00        3,243,000        3,200株
     アース製薬                          1,400      4,985.00         6,979,000
     北興化学工業                          1,900        480.00         912,000
     大成ラミック                           600     2,827.00         1,696,200
     クミアイ化学工業                          7,600        742.00        5,639,200
     日本農薬                          3,200        406.00        1,299,200
     アキレス                          1,300      1,957.00         2,544,100
     有沢製作所                          2,900        766.00        2,221,400
     日東電工                          12,600       4,750.00        59,850,000
                                                     貸付有価証券
     レック                          1,900      1,212.00         2,302,800         100株
     三光合成                          2,200        324.00         712,800
     きもと                          3,100        150.00         465,000
     藤森工業                          1,700      2,774.00         4,715,800
     前澤化成工業                          1,200      1,023.00         1,227,600
                                                     貸付有価証券
     未来工業                          1,000      2,069.00         2,069,000         400株
     ウェーブロックホールディングス                           500      645.00         322,500
     JSP                          1,100      1,967.00         2,163,700
     エフピコ                          2,000      6,350.00        12,700,000
     天馬                          1,300      1,785.00         2,320,500
     信越ポリマー                          3,300        741.00        2,445,300
     東リ                          4,500        251.00        1,129,500
     ニフコ                          7,300      2,725.00        19,892,500
     バルカー                          1,500      2,060.00         3,090,000
     ユニ・チャーム                          38,700       3,259.00        126,123,300
     ショーエイコーポレーション                           100      746.00          74,600
     協和発酵キリン                          21,400       2,050.00        43,870,000
     武田薬品工業                         159,200        3,669.00        584,104,800
     アステラス製薬                         168,100        1,462.50        245,846,250
     大日本住友製薬                          13,500       2,229.00        30,091,500
     塩野義製薬                          23,300       5,940.00        138,402,000
     田辺三菱製薬                          19,100       1,283.00        24,505,300
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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     わかもと製薬                          2,300        265.00         609,500
     あすか製薬                          2,300      1,168.00         2,686,400
     日本新薬                          4,800      7,520.00        36,096,000
     ビオフェルミン製薬                           300     2,282.00          684,600
     中外製薬                          19,000       7,240.00        137,560,000
     科研製薬                          3,300      5,140.00        16,962,000
     エーザイ                          21,800       6,383.00        139,149,400
     ロート製薬                          9,400      2,960.00        27,824,000
     小野薬品工業                          43,100       1,920.00        82,752,000
     久光製薬                          5,400      4,360.00        23,544,000
     持田製薬                          2,700      4,960.00        13,392,000
     参天製薬                          34,000       1,563.00        53,142,000
     扶桑薬品工業                           600     1,994.00         1,196,400
     日本ケミファ                           200     2,878.00          575,600
     ツムラ                          5,700      3,025.00        17,242,500
     日医工                          4,800      1,229.00         5,899,200
     キッセイ薬品工業                          3,200      2,545.00         8,144,000
     生化学工業                          3,500      1,245.00         4,357,500
     栄研化学                          3,200      1,915.00         6,128,000
     日水製薬                           800     1,186.00          948,800
     鳥居薬品                          1,000      2,361.00         2,361,000
     JCRファーマ                          1,300      6,800.00         8,840,000
                                                     貸付有価証券
     東和薬品                          2,600      2,602.00         6,765,200        1,800株
     富士製薬工業                          1,200      1,438.00         1,725,600
     沢井製薬                          3,700      5,590.00        20,683,000
     ゼリア新薬工業                          3,600      2,028.00         7,300,800
     第一三共                          52,200       5,255.00        274,311,000
                                                     貸付有価証券
     キョーリン製薬ホールディングス                          4,000      1,897.00         7,588,000         100株
     大幸薬品                           800     2,011.00         1,608,800
     ダイト                          1,100      3,365.00         3,701,500
     大塚ホールディングス                          34,700       3,646.00        126,516,200
     大正製薬ホールディングス                          4,100      8,890.00        36,449,000
                                                     貸付有価証券
     ペプチドリーム                          9,100      5,410.00        49,231,000         6,300株
     日本コークス工業                          15,400         93.00       1,432,200
     ニチレキ                          2,300      1,011.00         2,325,300
     ユシロ化学工業                           900     1,280.00         1,152,000
     ビーピー・カストロール                           700     1,459.00         1,021,300
     富士石油                          4,400        260.00        1,144,000
     MORESCO                           700     1,393.00          975,100
     出光興産                          21,000       3,075.00        64,575,000
                                  45/127


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     JXTGホールディングス                         306,700         518.50       159,023,950
     コスモエネルギーホールディングス                          5,300      2,138.00        11,331,400
     横浜ゴム                          10,600       1,814.00        19,228,400
     TOYO TIRE                          9,400      1,355.00        12,737,000
     ブリヂストン                          56,000       4,059.00        227,304,000
                                                     貸付有価証券
     住友ゴム工業                          16,400       1,204.00        19,745,600         7,400株
     藤倉コンポジット                          1,600        377.00         603,200
     オカモト                          1,300      4,830.00         6,279,000
     フコク                           800      696.00         556,800
     ニッタ                          2,100      3,035.00         6,373,500
     住友理工                          3,500        777.00        2,719,500
     三ツ星ベルト                          2,400      1,972.00         4,732,800
     バンドー化学                          3,500        914.00        3,199,000
     日東紡績                          2,700      1,972.00         5,324,400
     AGC                          18,000       3,495.00        62,910,000
                                                     貸付有価証券
     日本板硝子                          8,700        712.00        6,194,400        1,100株
     石塚硝子                           300     2,258.00          677,400
     日本山村硝子                           800     1,446.00         1,156,800
     日本電気硝子                          7,900      2,614.00        20,650,600
                                                     貸付有価証券
     オハラ                           700     1,300.00          910,000        400株
     住友大阪セメント                          3,700      4,220.00        15,614,000
     太平洋セメント                          11,500       3,210.00        36,915,000
     日本ヒューム                          1,800        688.00        1,238,400
     日本コンクリート工業                          3,900        286.00        1,115,400
     三谷セキサン                           800     2,840.00         2,272,000
     アジアパイルホールディングス                          2,600        615.00        1,599,000
                                                     貸付有価証券
     東海カーボン                          16,600       1,043.00        17,313,800        11,600株
                                                     貸付有価証券
     日本カーボン                           900     3,960.00         3,564,000         600株
     東洋炭素                          1,100      2,014.00         2,215,400
     ノリタケカンパニーリミテド                          1,100      4,580.00         5,038,000
     TOTO                          14,000       4,045.00        56,630,000
     日本碍子                          22,300       1,474.00        32,870,200
     日本特殊陶業                          15,400       1,911.00        29,429,400
     ダントーホールディングス                          1,600        102.00         163,200
     MARUWA                           600     5,020.00         3,012,000
     品川リフラクトリーズ                           500     2,919.00         1,459,500
     黒崎播磨                           400     6,020.00         2,408,000
     ヨータイ                          1,600        535.00         856,000
                                                     貸付有価証券
     イソライト工業                           900      460.00         414,000        700株
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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     東京窯業                          2,300        296.00         680,800
     ニッカトー                           800      663.00         530,400
     フジミインコーポレーテッド                          1,600      2,049.00         3,278,400
     クニミネ工業                           800      805.00         644,000
     エーアンドエーマテリアル                           400      981.00         392,400
                                                     貸付有価証券
     ニチアス                          5,000      1,820.00         9,100,000         100株
     ニチハ                          2,500      2,851.00         7,127,500
     日本製鉄                          83,800       1,806.50        151,384,700
     神戸製鋼所                          33,000        673.00       22,209,000
     中山製鋼所                          2,500        473.00        1,182,500
     合同製鐵                           900     2,030.00         1,827,000
     ジェイ エフ イー ホールディングス                          48,700       1,508.00        73,439,600
     東京製鐵                          9,700        831.00        8,060,700
     共英製鋼                          2,000      1,798.00         3,596,000
     大和工業                          3,800      2,987.00        11,350,600
     東京鐵鋼                           700     1,146.00          802,200
     大阪製鐵                          1,200      1,703.00         2,043,600
     淀川製鋼所                          2,400      1,960.00         4,704,000
     丸一鋼管                          6,400      2,845.00        18,208,000
     モリ工業                           500     1,810.00          905,000
                                                     貸付有価証券
     大同特殊鋼                          2,900      3,825.00        11,092,500         500株
     日本高周波鋼業                           700      458.00         320,600
     日本冶金工業                          15,000        205.00        3,075,000
     山陽特殊製鋼                          2,300      1,475.00         3,392,500
     愛知製鋼                          1,000      3,175.00         3,175,000
     日立金属                          19,400       1,082.00        20,990,800
     日本金属                           400      840.00         336,000
     大平洋金属                          1,200      2,215.00         2,658,000
     新日本電工                          10,800        191.00        2,062,800
     栗本鐵工所                           900     1,318.00         1,186,200
     虹技                           300     1,233.00          369,900
     日本鋳鉄管                           200      606.00         121,200
     三菱製鋼                          1,300      1,118.00         1,453,400
     日亜鋼業                          2,800        318.00         890,400
     日本精線                           300     2,530.00          759,000
                                                     貸付有価証券
     エンビプロ・ホールディングス                           700      569.00         398,300        400株
     シンニッタン                          2,800        345.00         966,000
     新家工業                           400     1,375.00          550,000
     大紀アルミニウム工業所                          2,900        676.00        1,960,400
     日本軽金属ホールディングス                          49,200        230.00       11,316,000
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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     三井金属鉱業                          4,900      2,300.00        11,270,000
     東邦亜鉛                          1,000      2,326.00         2,326,000
     三菱マテリアル                          11,900       2,833.00        33,712,700
     住友金属鉱山                          24,700       2,862.00        70,691,400
     DOWAホールディングス                          4,200      3,390.00        14,238,000
     古河機械金属                          3,000      1,317.00         3,951,000
                                                     貸付有価証券
     エス・サイエンス                          8,000        61.00        488,000       5,700株
                                                     貸付有価証券
     大阪チタニウムテクノロジーズ                          2,100      1,606.00         3,372,600         400株
     東邦チタニウム                          3,200      1,079.00         3,452,800
                                                     貸付有価証券
     UACJ                          2,700      1,724.00         4,654,800        1,600株
     CKサンエツ                           300     2,740.00          822,000
     古河電気工業                          5,200      2,904.00        15,100,800
     住友電気工業                          67,400       1,311.50        88,395,100
     フジクラ                          21,800        358.00        7,804,400
     昭和電線ホールディングス                          2,100        745.00        1,564,500
     東京特殊電線                           200     1,582.00          316,400
     タツタ電線                          3,800        437.00        1,660,600
                                                     貸付有価証券
     カナレ電気                           300     1,860.00          558,000        200株
     平河ヒューテック                           700     1,160.00          812,000
     リョービ                          2,200      1,984.00         4,364,800
     アーレスティ                          2,200        520.00        1,144,000
     アサヒホールディングス                          3,400      2,103.00         7,150,200
     稲葉製作所                          1,000      1,391.00         1,391,000
     宮地エンジニアリンググループ                           500     1,685.00          842,500
     トーカロ                          4,700        709.00        3,332,300
     アルファCo                           600     1,182.00          709,200
     SUMCO                          19,900       1,203.00        23,939,700
     川田テクノロジーズ                           400     8,060.00         3,224,000
     RS Technologies                           400     2,346.00          938,400
     信和                          1,000        988.00         988,000
     東洋製罐グループホールディングス                          11,500       2,056.00        23,644,000
     ホッカンホールディングス                           900     1,706.00         1,535,400
     コロナ                          1,000        994.00         994,000
                                                     貸付有価証券
     横河ブリッジホールディングス                          3,400      1,554.00         5,283,600         100株
     駒井ハルテック                           300     1,601.00          480,300
     高田機工                           200     2,510.00          502,000
     三和ホールディングス                          18,600       1,085.00        20,181,000
     文化シヤッター                          5,300        824.00        4,367,200
     三協立山                          2,500      1,139.00         2,847,500
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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     アルインコ                          1,400        960.00        1,344,000
     東洋シヤッター                           500      537.00         268,500
     LIXILグループ                          26,600       1,392.00        37,027,200
     日本フイルコン                          1,400        500.00         700,000
     ノーリツ                          4,000      1,372.00         5,488,000
     長府製作所                          1,800      2,150.00         3,870,000
     リンナイ                          3,200      7,120.00        22,784,000
     ダイニチ工業                          1,000        623.00         623,000
     日東精工                          2,500        550.00        1,375,000
     三洋工業                           200     1,765.00          353,000
     岡部                          3,700        962.00        3,559,400
     ジーテクト                          2,000      1,476.00         2,952,000
     中国工業                           300      517.00         155,100
     東プレ                          3,400      1,722.00         5,854,800
     高周波熱錬                          3,500        819.00        2,866,500
                                                     貸付有価証券
     東京製綱                          1,100        971.00        1,068,100         700株
     サンコール                          1,000        500.00         500,000
                                                     貸付有価証券
     モリテック スチール                          1,400        338.00         473,200        600株
     パイオラックス                          2,900      1,787.00         5,182,300
     エイチワン                          1,800        709.00        1,276,200
                                                     貸付有価証券
     日本発條                          18,000        798.00       14,364,000         100株
     中央発條                           200     2,810.00          562,000
     アドバネクス                           200     1,677.00          335,400
     立川ブラインド工業                           800     1,199.00          959,200
     三益半導体工業                          1,600      1,477.00         2,363,200
     日本ドライケミカル                           500     1,096.00          548,000
     日本製鋼所                          5,500      1,650.00         9,075,000
     三浦工業                          7,800      3,375.00        26,325,000
     タクマ                          6,600      1,420.00         9,372,000
                                                     貸付有価証券
     ツガミ                          4,000        864.00        3,456,000        2,800株
     オークマ                          2,300      5,310.00        12,213,000
     東芝機械                          2,000      2,283.00         4,566,000
     アマダホールディングス                          27,100       1,120.00        30,352,000
     アイダエンジニアリング                          4,900        723.00        3,542,700
     滝澤鉄工所                           600     1,396.00          837,600
     FUJI                          7,200      1,193.00         8,589,600
     牧野フライス製作所                          2,100      3,760.00         7,896,000
     オーエスジー                          8,900      2,055.00        18,289,500
     ダイジェット工業                           200     1,250.00          250,000
     旭ダイヤモンド工業                          4,700        647.00        3,040,900
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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     DMG森精機                          11,400       1,352.00        15,412,800
                                                     貸付有価証券
     ソディック                          4,000        939.00        3,756,000         200株
                                                     貸付有価証券
     ディスコ                          2,400      15,170.00         36,408,000         1,600株
     日東工器                          1,000      2,081.00         2,081,000
     日進工具                           500     2,158.00         1,079,000
     パンチ工業                          1,300        485.00         630,500
     冨士ダイス                           800      570.00         456,000
     豊和工業                          1,000        821.00         821,000
     OKK                           800      729.00         583,200
                                                     貸付有価証券
     石川製作所                           400     1,400.00          560,000        200株
     東洋機械金属                          1,300        574.00         746,200
     津田駒工業                           400     1,505.00          602,000
                                                     貸付有価証券
     エンシュウ                           500     1,119.00          559,500        200株
     島精機製作所                          2,500      2,992.00         7,480,000
                                                     貸付有価証券
     オプトラン                          1,800      2,329.00         4,192,200         100株
     NCホールディングス                           600      475.00         285,000
     イワキポンプ                           700      969.00         678,300
     フリュー                          1,400      1,023.00         1,432,200
                                                     貸付有価証券
     ヤマシンフィルタ                          3,200        530.00        1,696,000        2,200株
     日阪製作所                          2,200        902.00        1,984,400
     やまびこ                          3,500        919.00        3,216,500
     平田機工                           900     5,200.00         4,680,000
     ペガサスミシン製造                          1,700        530.00         901,000
                                                     貸付有価証券
     マルマエ                           800      723.00         578,400        500株
     タツモ                           800      770.00         616,000
                                                     貸付有価証券
     ナブテスコ                          9,900      2,745.00        27,175,500         6,900株
     三井海洋開発                          1,900      2,736.00         5,198,400
     レオン自動機                          1,800      1,582.00         2,847,600
     SMC                          5,300      35,770.00        189,581,000
                                                     貸付有価証券
     新川                          1,400        344.00         481,600        900株
     ホソカワミクロン                           600     4,650.00         2,790,000
     ユニオンツール                           800     2,640.00         2,112,000
     オイレス工業                          2,500      1,466.00         3,665,000
                                                     貸付有価証券
     日精エー・エス・ビー機械                           600     2,920.00         1,752,000         300株
     サトーホールディングス                          2,200      2,710.00         5,962,000
     技研製作所                          1,600      3,210.00         5,136,000
                                  50/127


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     日本エアーテック                           600      580.00         348,000
     カワタ                           500     1,068.00          534,000
     日精樹脂工業                          1,500        890.00        1,335,000
     オカダアイヨン                           600     1,280.00          768,000
     ワイエイシイホールディングス                           700      784.00         548,800
     小松製作所                          82,600       2,416.50        199,602,900
     住友重機械工業                          10,400       3,445.00        35,828,000
     日立建機                          7,300      2,531.00        18,476,300
     日工                           500     2,589.00         1,294,500
     巴工業                           800     2,237.00         1,789,600
     井関農機                          1,800      1,440.00         2,592,000
                                                     貸付有価証券
     TOWA                          1,600        761.00        1,217,600        1,100株
     丸山製作所                           400     1,111.00          444,400
     北川鉄工所                           800     2,042.00         1,633,600
                                                     貸付有価証券
     ローツェ                           800     2,130.00         1,704,000         500株
     タカキタ                           700      528.00         369,600
     クボタ                          97,700       1,660.50        162,230,850
     荏原実業                           500     1,897.00          948,500
     三菱化工機                           600     1,521.00          912,600
     月島機械                          3,600      1,310.00         4,716,000
     帝国電機製作所                          1,300      1,190.00         1,547,000
     東京機械製作所                           700      414.00         289,800
     新東工業                          4,300        915.00        3,934,500
     澁谷工業                          1,600      2,886.00         4,617,600
     アイチ コーポレーション                          3,100        652.00        2,021,200
     小森コーポレーション                          4,600      1,115.00         5,129,000
     鶴見製作所                          1,400      1,916.00         2,682,400
     住友精密工業                           300     2,774.00          832,200
                                                     貸付有価証券
     酒井重工業                           300     2,602.00          780,600        100株
     荏原製作所                          8,100      2,776.00        22,485,600
     石井鐵工所                           300     1,950.00          585,000
     酉島製作所                          1,900      1,007.00         1,913,300
     北越工業                          1,900      1,212.00         2,302,800
     ダイキン工業                          24,900      13,230.00        329,427,000
     オルガノ                           700     3,245.00         2,271,500
     トーヨーカネツ                           700     2,063.00         1,444,100
     栗田工業                          9,900      2,609.00        25,829,100
     椿本チエイン                          2,400      3,260.00         7,824,000
     大同工業                           900      814.00         732,600
     木村化工機                          1,500        324.00         486,000
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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     アネスト岩田                          2,800        953.00        2,668,400
     ダイフク                          10,000       5,470.00        54,700,000
     サムコ                           500      768.00         384,000
     加藤製作所                           900     1,920.00         1,728,000
     油研工業                           300     1,610.00          483,000
     タダノ                          8,800      1,052.00         9,257,600
     フジテック                          6,600      1,418.00         9,358,800
     CKD                          5,000        967.00        4,835,000
     キトー                          1,400      1,539.00         2,154,600
     平和                          5,100      2,225.00        11,347,500
     理想科学工業                          1,600      1,749.00         2,798,400
     SANKYO                          4,600      4,150.00        19,090,000
     日本金銭機械                          2,000      1,087.00         2,174,000
     マースグループホールディングス                          1,200      2,061.00         2,473,200
     福島工業                          1,100      3,550.00         3,905,000
     オーイズミ                           800      377.00         301,600
     ダイコク電機                           800     1,287.00         1,029,600
                                                     貸付有価証券
     竹内製作所                          3,000      1,792.00         5,376,000         100株
     アマノ                          5,200      2,820.00        14,664,000
     JUKI                          2,500        919.00        2,297,500
                                                     貸付有価証券
     サンデンホールディングス                          2,200        504.00        1,108,800         400株
     蛇の目ミシン工業                          1,700        427.00         725,900
     マックス                          2,800      1,497.00         4,191,600
     グローリー                          5,000      2,684.00        13,420,000
     新晃工業                          1,700      1,597.00         2,714,900
     大和冷機工業                          2,600      1,195.00         3,107,000
     セガサミーホールディングス                          18,100       1,288.00        23,312,800
     日本ピストンリング                           700     1,339.00          937,300
     リケン                           800     4,310.00         3,448,000
     TPR                          2,500      1,767.00         4,417,500
     ツバキ・ナカシマ                          2,800      1,684.00         4,715,200
     ホシザキ                          5,300      8,220.00        43,566,000
     大豊工業                          1,500        799.00        1,198,500
     日本精工                          37,500        873.00       32,737,500
     NTN                          39,100        286.00       11,182,600
     ジェイテクト                          17,500       1,152.00        20,160,000
                                                     貸付有価証券
     不二越                          1,700      4,140.00         7,038,000         100株
     日本トムソン                          5,400        434.00        2,343,600
     THK                          11,300       2,227.00        25,165,100
     ユーシン精機                          1,500      1,057.00         1,585,500
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     前澤給装工業                           700     1,925.00         1,347,500
     イーグル工業                          2,300      1,010.00         2,323,000
     前澤工業                          1,200        341.00         409,200
     日本ピラー工業                          1,800      1,074.00         1,933,200
     キッツ                          7,400        715.00        5,291,000
     マキタ                          22,200       3,810.00        84,582,000
                                                     貸付有価証券
     日立造船                          14,400        357.00        5,140,800         200株
     三菱重工業                          30,600       4,763.00        145,747,800
     IHI                          14,000       2,423.00        33,922,000
     スター精密                          3,100      1,324.00         4,104,400
     日清紡ホールディングス                          10,100        754.00        7,615,400
     イビデン                          11,200       1,687.00        18,894,400
     コニカミノルタ                          39,900        958.00       38,224,200
     ブラザー工業                          23,800       1,863.00        44,339,400
     ミネベアミツミ                          33,800       1,596.00        53,944,800
     日立製作所                          82,100       3,686.00        302,620,600
     三菱電機                         182,300        1,360.50        248,019,150
     富士電機                          11,800       3,630.00        42,834,000
     東洋電機製造                           700     1,237.00          865,900
                                                     貸付有価証券
     安川電機                          21,100       3,150.00        66,465,000        10,700株
     シンフォニアテクノロジー                          2,500      1,175.00         2,937,500
     明電舎                          3,600      1,508.00         5,428,800
     オリジン                           500     1,413.00          706,500
     山洋電気                           900     3,800.00         3,420,000
     デンヨー                          1,700      1,327.00         2,255,900
     東芝テック                          2,300      2,680.00         6,164,000
     芝浦メカトロニクス                           300     2,583.00          774,900
                                                     貸付有価証券
     マブチモーター                          5,000      3,630.00        18,150,000         100株
     日本電産                          22,000      13,590.00        298,980,000
     ユー・エム・シー・エレクトロニクス                          1,000      1,099.00         1,099,000
     トレックス・セミコンダクター                           800     1,117.00          893,600
     東光高岳                           900     1,127.00         1,014,300
     ダブル・スコープ                          2,700      1,425.00         3,847,500
     ダイヘン                          2,000      2,838.00         5,676,000
                                                     貸付有価証券
     ヤーマン                          2,600        953.00        2,477,800        1,800株
     JVCケンウッド                          13,800        231.00        3,187,800
     ミマキエンジニアリング                          1,600        580.00         928,000
     第一精工                           800     1,418.00         1,134,400
     日新電機                          4,300      1,052.00         4,523,600
     大崎電気工業                          3,600        636.00        2,289,600
                                  53/127


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     オムロン                          19,400       5,160.00        100,104,000
     日東工業                          2,900      1,858.00         5,388,200
     IDEC                          2,400      1,910.00         4,584,000
     正興電機製作所                           300      746.00         223,800
                                                     貸付有価証券
     不二電機工業                           200     1,296.00          259,200        100株
     ジーエス・ユアサ コーポレーション                          6,500      1,941.00        12,616,500
     サクサホールディングス                           500     1,838.00          919,000
     メルコホールディングス                           800     3,055.00         2,444,000
     テクノメディカ                           400     2,114.00          845,600
     日本電気                          23,600       4,025.00        94,990,000
     富士通                          17,600       7,355.00        129,448,000
     沖電気工業                          7,900      1,337.00        10,562,300
     岩崎通信機                           900      774.00         696,600
     電気興業                           900     2,580.00         2,322,000
     サンケン電気                          2,100      2,177.00         4,571,700
     ナカヨ                           400     1,491.00          596,400
     アイホン                          1,000      1,613.00         1,613,000
     ルネサスエレクトロニクス                          19,100        495.00        9,454,500
     セイコーエプソン                          22,700       1,600.00        36,320,000
     ワコム                          13,100        335.00        4,388,500
     アルバック                          3,600      3,115.00        11,214,000
     アクセル                           800      553.00         442,400
     EIZO                          1,700      3,965.00         6,740,500
                                                     貸付有価証券
     ジャパンディスプレイ                          43,300         64.00       2,771,200        30,300株
     日本信号                          4,600      1,108.00         5,096,800
     京三製作所                          4,000        352.00        1,408,000
     能美防災                          2,400      2,056.00         4,934,400
     ホーチキ                          1,200      1,138.00         1,365,600
     星和電機                          1,000        508.00         508,000
     エレコム                          1,700      3,520.00         5,984,000
     パナソニック                         208,500         864.80       180,310,800
                                                     貸付有価証券
     シャープ                          18,100        988.00       17,882,800        12,600株
                                                     貸付有価証券
     アンリツ                          11,700       1,738.00        20,334,600         8,200株
     富士通ゼネラル                          5,600      1,542.00         8,635,200
     ソニー                         122,300        5,257.00        642,931,100
     TDK                          9,500      7,400.00        70,300,000
     帝国通信工業                           800     1,159.00          927,200
     タムラ製作所                          7,000        525.00        3,675,000
     アルプスアルパイン                          19,000       1,800.00        34,200,000
     池上通信機                           600     1,095.00          657,000
                                  54/127


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     日本電波工業                          1,700        431.00         732,700       1,000株
     鈴木                          1,000        612.00         612,000
     日本トリム                           300     5,120.00         1,536,000
     ローランド ディー.ジー.                           900     2,430.00         2,187,000
     フォスター電機                          2,100      1,530.00         3,213,000
     SMK                           500     2,562.00         1,281,000
                                                     貸付有価証券
     ヨコオ                          1,300      2,058.00         2,675,400         600株
     ホシデン                          5,400      1,100.00         5,940,000
     ヒロセ電機                          2,600      11,900.00         30,940,000
     日本航空電子工業                          4,200      1,518.00         6,375,600
     TOA                          2,000      1,295.00         2,590,000
     マクセルホールディングス                          3,900      1,809.00         7,055,100
     古野電気                          2,400        928.00        2,227,200
     ユニデンホールディングス                           500     1,766.00          883,000
                                                     貸付有価証券
     スミダコーポレーション                          1,500      1,117.00         1,675,500        1,000株
     アイコム                          1,000      2,195.00         2,195,000
     リオン                           900     2,097.00         1,887,300
     本多通信工業                          1,500        479.00         718,500
                                                     貸付有価証券
     船井電機                          1,800        700.00        1,260,000        1,200株
     横河電機                          18,300       2,113.00        38,667,900
     新電元工業                           600     3,450.00         2,070,000
     アズビル                          11,800       2,552.00        30,113,600
     東亜ディーケーケー                           900      813.00         731,700
     日本光電工業                          8,000      3,125.00        25,000,000
     チノー                           600     1,137.00          682,200
     共和電業                          1,900        412.00         782,800
                                                     貸付有価証券
     日本電子材料                           700      506.00         354,200        300株
     堀場製作所                          3,600      5,070.00        18,252,000
     アドバンテスト                          12,400       2,551.00        31,632,400
     小野測器                           800      578.00         462,400
     エスペック                          1,600      2,234.00         3,574,400
     キーエンス                          8,900      61,510.00        547,439,000
     日置電機                          1,000      3,510.00         3,510,000
     シスメックス                          14,200       7,529.00        106,911,800
     日本マイクロニクス                          3,100        905.00        2,805,500
                                                     貸付有価証券
     メガチップス                          1,400      1,242.00         1,738,800         900株
     OBARA GROUP                          1,000      3,555.00         3,555,000
     澤藤電機                           200     1,628.00          325,600
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     原田工業                           800      729.00         583,200        300株
     コーセル                          2,300      1,033.00         2,375,900
     イリソ電子工業                          1,700      4,940.00         8,398,000
     オプテックスグループ                          3,200      1,293.00         4,137,600
     千代田インテグレ                           800     2,009.00         1,607,200
     アイ・オー・データ機器                           700     1,025.00          717,500
     レーザーテック                          3,700      3,800.00        14,060,000
     スタンレー電気                          12,900       2,486.00        32,069,400
     岩崎電気                           700     1,318.00          922,600
     ウシオ電機                          10,600       1,364.00        14,458,400
     岡谷電機産業                          1,300        376.00         488,800
     ヘリオス テクノ ホールディング                          1,700        591.00        1,004,700
     エノモト                           500      722.00         361,000
     日本セラミック                          1,800      2,864.00         5,155,200
     遠藤照明                           900      724.00         651,600
     古河電池                          1,400        616.00         862,400
                                                     貸付有価証券
     双信電機                           900      436.00         392,400        600株
     山一電機                          1,400        896.00        1,254,400
     図研                          1,300      1,505.00         1,956,500
     日本電子                          3,600      2,315.00         8,334,000
     カシオ計算機                          16,200       1,211.00        19,618,200
     ファナック                          17,300      18,475.00        319,617,500
     日本シイエムケイ                          4,600        646.00        2,971,600
     エンプラス                           800     3,030.00         2,424,000
     大真空                           700     1,004.00          702,800
     ローム                          8,700      6,740.00        58,638,000
     浜松ホトニクス                          13,100       3,900.00        51,090,000
                                                     貸付有価証券
     三井ハイテック                          2,000      1,027.00         2,054,000        1,500株
     新光電気工業                          6,100        872.00        5,319,200
     京セラ                          27,800       6,624.00        184,147,200
                                                     貸付有価証券
     太陽誘電                          8,100      1,996.00        16,167,600         5,600株
     村田製作所                          57,400       4,705.00        270,067,000
     双葉電子工業                          3,000      1,379.00         4,137,000
     北陸電気工業                           700      929.00         650,300
     ニチコン                          5,700        798.00        4,548,600
     日本ケミコン                          1,300      1,564.00         2,033,200
     KOA                          2,700      1,261.00         3,404,700
     市光工業                          2,700        571.00        1,541,700
     小糸製作所                          10,900       5,040.00        54,936,000
     ミツバ                          3,400        521.00        1,771,400
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     SCREENホールディングス                          3,200      3,740.00        11,968,000
     キヤノン電子                          1,700      1,741.00         2,959,700
     キヤノン                          98,200       3,065.00        300,983,000
     リコー                          54,800       1,054.00        57,759,200
                                                     貸付有価証券
     象印マホービン                          4,500      1,150.00         5,175,000        3,100株
     MUTOHホールディングス                           300     1,640.00          492,000
     東京エレクトロン                          12,200      14,790.00        180,438,000
     トヨタ紡織                          6,400      1,332.00         8,524,800
     芦森工業                           400     1,604.00          641,600
     ユニプレス                          3,500      1,714.00         5,999,000
     豊田自動織機                          14,800       5,590.00        82,732,000
     モリタホールディングス                          3,200      1,899.00         6,076,800
     三櫻工業                          2,300        387.00         890,100
     デンソー                          40,200       4,202.00        168,920,400
     東海理化電機製作所                          4,800      1,658.00         7,958,400
     三井E&Sホールディングス                          6,600        868.00        5,728,800
     川崎重工業                          14,200       2,433.00        34,548,600
     名村造船所                          5,500        292.00        1,606,000
                                                     貸付有価証券
     サノヤスホールディングス                          2,500        205.00         512,500       1,700株
     日本車輌製造                           700     2,512.00         1,758,400
     三菱ロジスネクスト                          2,200      1,146.00         2,521,200
     近畿車輛                           300     1,719.00          515,700
     日産自動車                         215,100         734.60       158,012,460
     いすゞ自動車                          57,600       1,200.00        69,120,000
                                                     代用有価証券
     トヨタ自動車                         203,200        6,384.00       1,297,228,800          2,900株
     日野自動車                          22,800        861.00       19,630,800
     三菱自動車工業                          67,600        512.00       34,611,200
     エフテック                          1,300        711.00         924,300
                                                     貸付有価証券
     レシップホールディングス                           700      732.00         512,400        300株
     GMB                           400      779.00         311,600
     ファルテック                           300      742.00         222,600
     武蔵精密工業                          4,400      1,343.00         5,909,200
                                                     貸付有価証券
     日産車体                          3,500        985.00        3,447,500         200株
     新明和工業                          7,600      1,297.00         9,857,200
     極東開発工業                          3,600      1,316.00         4,737,600
     日信工業                          3,300      1,359.00         4,484,700
     トピー工業                          1,500      2,199.00         3,298,500
     ティラド                           700     1,841.00         1,288,700
                                                     貸付有価証券
     曙ブレーキ工業                          9,900        104.00        1,029,600        7,000株
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     タチエス                          3,000      1,292.00         3,876,000
     NOK                          9,800      1,395.00        13,671,000
     フタバ産業                          5,000        537.00        2,685,000
     KYB                          1,900      2,804.00         5,327,600
                                                     貸付有価証券
     大同メタル工業                          3,000        662.00        1,986,000         100株
     プレス工業                          9,000        464.00        4,176,000
     ミクニ                          2,300        371.00         853,300
     太平洋工業                          3,800      1,426.00         5,418,800
     ケーヒン                          4,200      1,411.00         5,926,200
     河西工業                          2,200        746.00        1,641,200
     アイシン精機                          15,000       3,605.00        54,075,000
     マツダ                          57,200       1,061.50        60,717,800
     今仙電機製作所                          1,800        867.00        1,560,600
                                                     代用有価証券
                                                      5,900株
                                                     貸付有価証券
     本田技研工業                         153,900        2,651.00        407,988,900          100株
                                                     貸付有価証券
     スズキ                          33,400       5,158.00        172,277,200          300株
     SUBARU                          56,600       2,522.00        142,745,200
                                                     貸付有価証券
     安永                           900     1,471.00         1,323,900         600株
     ヤマハ発動機                          25,800       1,863.00        48,065,400
     ショーワ                          4,300      1,331.00         5,723,300
     TBK                          2,200        381.00         838,200
     エクセディ                          2,500      2,137.00         5,342,500
     豊田合成                          5,900      1,899.00        11,204,100
     愛三工業                          2,900        673.00        1,951,700
     盟和産業                           300     1,025.00          307,500
     日本プラスト                          1,400        671.00         939,400
     ヨロズ                          1,700      1,295.00         2,201,500
     エフ・シー・シー                          3,300      2,185.00         7,210,500
     シマノ                          7,300      16,640.00        121,472,000
     テイ・エス テック                          4,200      2,657.00        11,159,400
     ジャムコ                           900     2,151.00         1,935,900
     テルモ                          51,600       3,088.00        159,340,800
     クリエートメディック                           600      918.00         550,800
     日機装                          5,900      1,399.00         8,254,100
     島津製作所                          23,500       2,721.00        63,943,500
     JMS                          1,700        641.00        1,089,700
                                                     貸付有価証券
     クボテック                           400      342.00         136,800        200株
     長野計器                          1,400        681.00         953,400
     ブイ・テクノロジー                           800     4,615.00         3,692,000
                                  58/127


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     東京計器                          1,200        899.00        1,078,800
     愛知時計電機                           200     3,995.00          799,000
                                                     貸付有価証券
     インターアクション                          1,000      1,347.00         1,347,000         700株
     オーバル                          1,700        230.00         391,000
     東京精密                          3,300      2,512.00         8,289,600
     マニー                          2,400      6,780.00        16,272,000
     ニコン                          31,800       1,486.00        47,254,800
     トプコン                          9,800      1,389.00        13,612,200
                                                     貸付有価証券
     オリンパス                         108,600        1,285.00        139,551,000         8,000株
     理研計器                          1,600      1,924.00         3,078,400
     タムロン                          1,600      2,198.00         3,516,800
     HOYA                          36,700       7,558.00        277,378,600
                                                     貸付有価証券
     シード                           800     1,061.00          848,800        400株
                                                     貸付有価証券
     ノーリツ鋼機                          1,400      1,708.00         2,391,200         900株
     エー・アンド・デイ                          1,600        760.00        1,216,000
     朝日インテック                          7,700      5,560.00        42,812,000
     シチズン時計                          20,000        501.00       10,020,000
     リズム時計工業                           600     1,206.00          723,600
     大研医器                          1,400        618.00         865,200
     メニコン                          2,500      3,680.00         9,200,000
     シンシア                           300      579.00         173,700
     松風                           900     1,273.00         1,145,700
     セイコーホールディングス                          2,800      2,022.00         5,661,600
     ニプロ                          12,600       1,201.00        15,132,600
     中本パックス                           500     1,440.00          720,000
     スノーピーク                           700     1,395.00          976,500
     パラマウントベッドホールディングス                          2,100      4,140.00         8,694,000
                                                     貸付有価証券
     トランザクション                          1,200        807.00         968,400        400株
     SHO-BI                           600      367.00         220,200
     ニホンフラッシュ                           800     2,466.00         1,972,800
                                                     貸付有価証券
     前田工繊                          2,000      1,906.00         3,812,000         400株
     永大産業                          2,400        333.00         799,200
     アートネイチャー                          2,000        621.00        1,242,000
     バンダイナムコホールディングス                          18,800       5,340.00        100,392,000
     アイフィスジャパン                           400      594.00         237,600
     共立印刷                          3,200        175.00         560,000
     SHOEI                           900     4,315.00         3,883,500
                                                     貸付有価証券
     フランスベッドホールディングス                          2,600        984.00        2,558,400         100株
                                  59/127


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     パイロットコーポレーション                          3,200      4,065.00        13,008,000
     萩原工業                          1,000      1,320.00         1,320,000
     トッパン・フォームズ                          3,900        874.00        3,408,600
     フジシールインターナショナル                          4,100      3,775.00        15,477,500
     タカラトミー                          7,600      1,295.00         9,842,000
     廣済堂                          1,700        631.00        1,072,700
     エステールホールディングス                           500      601.00         300,500
                                                     貸付有価証券
     アーク                          6,900        101.00         696,900       2,500株
     タカノ                           700      741.00         518,700
     プロネクサス                          1,600      1,204.00         1,926,400
     ホクシン                          1,200        123.00         147,600
     ウッドワン                           600     1,000.00          600,000
     大建工業                          1,400      2,197.00         3,075,800
     凸版印刷                          25,800       1,586.00        40,918,800
     大日本印刷                          25,700       2,355.00        60,523,500
                                                     貸付有価証券
     図書印刷                          1,800      1,261.00         2,269,800         100株
     共同印刷                           600     2,716.00         1,629,600
                                                     貸付有価証券
     NISSHA                          3,700      1,013.00         3,748,100        2,500株
     光村印刷                           200     1,915.00          383,000
                                                     貸付有価証券
     宝印刷                           900     1,617.00         1,455,300         600株
     アシックス                          17,200       1,198.00        20,605,600
     ツツミ                           600     2,001.00         1,200,600
     小松ウオール工業                           600     1,814.00         1,088,400
     ヤマハ                          10,800       4,885.00        52,758,000
     河合楽器製作所                           600     2,668.00         1,600,800
     クリナップ                          1,700        534.00         907,800
                                                     貸付有価証券
     ピジョン                          11,000       4,135.00        45,485,000         7,700株
     兼松サステック                           100     1,593.00          159,300
                                                     貸付有価証券
     キングジム                          1,500        863.00        1,294,500        1,000株
     リンテック                          4,300      2,148.00         9,236,400
     イトーキ                          3,300        411.00        1,356,300
     任天堂                          10,400      38,700.00        402,480,000
     三菱鉛筆                          3,000      1,934.00         5,802,000
     タカラスタンダード                          3,800      1,635.00         6,213,000
     コクヨ                          8,700      1,431.00        12,449,700
     ナカバヤシ                          1,900        499.00         948,100
     グローブライド                           900     3,260.00         2,934,000
     オカムラ                          6,400      1,065.00         6,816,000
     美津濃                          1,800      2,401.00         4,321,800
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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     東京電力ホールディングス                         145,500         558.00       81,189,000
     中部電力                          55,800       1,481.50        82,667,700
     関西電力                          74,400       1,265.50        94,153,200
                                                     貸付有価証券
     中国電力                          25,200       1,359.00        34,246,800        17,700株
                                                     貸付有価証券
     北陸電力                          17,800        785.00       13,973,000         6,100株
     東北電力                          42,700       1,108.00        47,311,600
     四国電力                          16,400        989.00       16,219,600
     九州電力                          37,700       1,071.00        40,376,700
     北海道電力                          17,100        587.00       10,037,700
     沖縄電力                          3,400      1,649.00         5,606,600
     電源開発                          14,500       2,381.00        34,524,500
     エフオン                           900      747.00         672,300
                                                     貸付有価証券
     イーレックス                          3,100      1,294.00         4,011,400        2,100株
                                                     貸付有価証券
     レノバ                          3,000        862.00        2,586,000        1,200株
     東京瓦斯                          35,800       2,697.50        96,570,500
     大阪瓦斯                          35,400       1,927.00        68,215,800
     東邦瓦斯                          9,000      4,230.00        38,070,000
     北海道瓦斯                          1,000      1,489.00         1,489,000
     広島ガス                          3,700        337.00        1,246,900
     西部瓦斯                          2,000      2,277.00         4,554,000
     静岡ガス                          5,600        823.00        4,608,800
     メタウォーター                           900     3,250.00         2,925,000
     SBSホールディングス                          1,800      1,693.00         3,047,400
     東武鉄道                          19,200       3,160.00        60,672,000
     相鉄ホールディングス                          6,300      3,020.00        19,026,000
                                                     貸付有価証券
     東京急行電鉄                          49,500       1,926.00        95,337,000         1,800株
     京浜急行電鉄                          25,000       1,839.00        45,975,000
     小田急電鉄                          29,200       2,680.00        78,256,000
     京王電鉄                          10,200       7,240.00        73,848,000
     京成電鉄                          13,700       4,060.00        55,622,000
                                                     貸付有価証券
     富士急行                          2,500      3,940.00         9,850,000         300株
     新京成電鉄                           500     2,080.00         1,040,000
                                                     貸付有価証券
     東日本旅客鉄道                          32,400      10,310.00        334,044,000         16,100株
     西日本旅客鉄道                          16,300       8,500.00        138,550,000
                                                     貸付有価証券
     東海旅客鉄道                          16,300      22,645.00        369,113,500          700株
     西武ホールディングス                          22,600       1,818.00        41,086,800
     鴻池運輸                          2,900      1,659.00         4,811,100
                                  61/127


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     西日本鉄道                          5,000      2,371.00        11,855,000
     ハマキョウレックス                          1,400      3,615.00         5,061,000
     サカイ引越センター                          1,000      6,430.00         6,430,000
     近鉄グループホールディングス                          17,300       5,200.00        89,960,000
     阪急阪神ホールディングス                          23,000       3,910.00        89,930,000
     南海電気鉄道                          7,700      2,838.00        21,852,600
     京阪ホールディングス                          7,700      4,685.00        36,074,500
     神戸電鉄                           500     4,000.00         2,000,000
     名古屋鉄道                          14,200       2,998.00        42,571,600
     山陽電気鉄道                          1,300      2,244.00         2,917,200
     日本通運                          6,700      5,790.00        38,793,000
     ヤマトホールディングス                          30,300       2,201.00        66,690,300
     山九                          4,800      5,500.00        26,400,000
     丸運                          1,000        285.00         285,000
     丸全昭和運輸                          1,400      3,290.00         4,606,000
     センコーグループホールディングス                          9,500        877.00        8,331,500
     トナミホールディングス                           400     5,640.00         2,256,000
     ニッコンホールディングス                          6,600      2,467.00        16,282,200
     日本石油輸送                           200     2,819.00          563,800
                                                     貸付有価証券
     福山通運                          2,200      3,880.00         8,536,000         100株
     セイノーホールディングス                          12,900       1,382.00        17,827,800
                                                     貸付有価証券
     エスライン                           500      949.00         474,500        200株
     神奈川中央交通                           400     3,855.00         1,542,000
     日立物流                          3,800      3,225.00        12,255,000
     丸和運輸機関                           900     4,070.00         3,663,000
     C&Fロジホールディングス                          1,700      1,364.00         2,318,800
     九州旅客鉄道                          14,500       3,240.00        46,980,000
     SGホールディングス                          16,300       2,941.00        47,938,300
                                                     貸付有価証券
     日本郵船                          14,500       1,643.00        23,823,500         100株
     商船三井                          10,300       2,316.00        23,854,800
                                                     貸付有価証券
     川崎汽船                          5,300      1,227.00         6,503,100        3,700株
     NSユナイテッド海運                           900     2,267.00         2,040,300
     明治海運                          1,900        304.00         577,600
     飯野海運                          8,100        348.00        2,818,800
     共栄タンカー                           200     1,485.00          297,000
     乾汽船                          1,500        746.00        1,119,000
     日本航空                          31,600       3,413.00        107,850,800
                                                     貸付有価証券
     ANAホールディングス                          31,600       3,636.00        114,897,600          500株
     パスコ                           300      826.00         247,800
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                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     トランコム                           500     6,560.00         3,280,000
     日新                          1,500      1,749.00         2,623,500
     三菱倉庫                          6,000      2,904.00        17,424,000
     三井倉庫ホールディングス                          2,100      1,614.00         3,389,400
     住友倉庫                          6,400      1,377.00         8,812,800
     澁澤倉庫                          1,000      1,775.00         1,775,000
     東陽倉庫                          3,100        308.00         954,800
     日本トランスシティ                          3,800        443.00        1,683,400
     ケイヒン                           400     1,192.00          476,800
     中央倉庫                          1,100      1,002.00         1,102,200
     安田倉庫                          1,400        882.00        1,234,800
     ファイズ                           400      732.00         292,800
     東洋埠頭                           600     1,362.00          817,200
     宇徳                          1,500        506.00         759,000
     上組                          10,600       2,564.00        27,178,400
     キムラユニティー                           500     1,029.00          514,500
     キユーソー流通システム                           400     1,969.00          787,600
     近鉄エクスプレス                          3,300      1,416.00         4,672,800
     東海運                          1,100        248.00         272,800
     エーアイテイー                          1,100        999.00        1,098,900
     内外トランスライン                           600     1,185.00          711,000
     日本コンセプト                           700     1,176.00          823,200
     NECネッツエスアイ                          2,000      2,732.00         5,464,000
                                                     貸付有価証券
     クロスキャット                           500     1,010.00          505,000        100株
     システナ                          6,400      1,574.00        10,073,600
                                                     貸付有価証券
     デジタルアーツ                          1,000      8,890.00         8,890,000         700株
     日鉄ソリューションズ                          2,700      3,385.00         9,139,500
     キューブシステム                          1,000        913.00         913,000
                                                     貸付有価証券
     エイジア                           400     1,080.00          432,000        200株
     コア                           800     1,496.00         1,196,800
     ソリトンシステムズ                          1,000        949.00         949,000
     ソフトクリエイトホールディングス                           800     1,521.00         1,216,800
     TIS                          6,000      5,400.00        32,400,000
                                                     貸付有価証券
     ネオス                           700      790.00         553,000        400株
     電算システム                           700     3,980.00         2,786,000
     グリー                          12,400        492.00        6,100,800
     コーエーテクモホールディングス                          3,700      1,979.00         7,322,300
     三菱総合研究所                           800     3,235.00         2,588,000
                                                     貸付有価証券
     ボルテージ                           400      541.00         216,400        200株
                                  63/127


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     電算                           200     1,911.00          382,200
     AGS                          1,000        674.00         674,000
     ファインデックス                          1,500        854.00        1,281,000
                                                     貸付有価証券
     ブレインパッド                           300     7,760.00         2,328,000         200株
                                                     貸付有価証券
     KLab                          3,200        810.00        2,592,000        2,200株
                                                     貸付有価証券
     ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
     ングス                          2,300      1,057.00         2,431,100         900株
                                                     貸付有価証券
     イーブックイニシアティブジャパン                           300     2,150.00          645,000        200株
                                                     貸付有価証券
     ネクソン                          45,600       1,617.00        73,735,200        31,900株
                                                     貸付有価証券
     アイスタイル                          4,600        791.00        3,638,600        3,200株
                                                     貸付有価証券
     エムアップ                           600     2,061.00         1,236,600         400株
     エイチーム                          1,200      1,506.00         1,807,200
     エニグモ                           600     3,185.00         1,911,000
     テクノスジャパン                          1,500        565.00         847,500
     コロプラ                          5,800        753.00        4,367,400
     ブロードリーフ                          8,900        556.00        4,948,400
                                                     貸付有価証券
     クロス・マーケティンググループ                           800      349.00         279,200        300株
                                                     貸付有価証券
     デジタルハーツホールディングス                           800     1,012.00          809,600        500株
     システム情報                           900      826.00         743,400
     メディアドゥホールディングス                           600     3,300.00         1,980,000
                                                     貸付有価証券
     じげん                          2,500        711.00        1,777,500        1,700株
     ブイキューブ                          1,000        514.00         514,000
     エンカレッジ・テクノロジ                           200      881.00         176,200
     サイバーリンクス                           300     1,110.00          333,000
                                                     貸付有価証券
     フィックスターズ                          1,900      1,810.00         3,439,000         200株
     CARTA HOLDINGS                           900     1,663.00         1,496,700
                                                     貸付有価証券
     オプティム                           800     2,593.00         2,074,400         500株
                                                     貸付有価証券
     セレス                           600     1,739.00         1,043,400         400株
     ティーガイア                          1,800      1,754.00         3,157,200
     セック                           300     3,275.00          982,500
     日本アジアグループ                          2,000        350.00         700,000
     豆蔵ホールディングス                          1,200      1,256.00         1,507,200
     テクマトリックス                          1,300      1,891.00         2,458,300
     プロシップ                           500     1,161.00          580,500
     ガンホー・オンライン・エンターテイメント                          42,900        336.00       14,414,400
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                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     GMOペイメントゲートウェイ                          2,900      7,300.00        21,170,000
     ザッパラス                          1,000        380.00         380,000
     システムリサーチ                           200     2,868.00          573,600
     インターネットイニシアティブ                          2,900      2,083.00         6,040,700
     さくらインターネット                          2,100        502.00        1,054,200
                                                     貸付有価証券
     ヴィンクス                           600     1,301.00          780,600        400株
                                                     貸付有価証券
     GMOクラウド                           400     3,235.00         1,294,000         200株
     SRAホールディングス                           900     2,424.00         2,181,600
     Minoriソリューションズ                           400     1,625.00          650,000
                                                     貸付有価証券
     システムインテグレータ                           500      665.00         332,500        400株
     朝日ネット                          1,400        580.00         812,000
     eBASE                          1,100      1,048.00         1,152,800
     アバント                           600     1,911.00         1,146,600
     アドソル日進                           600     1,650.00          990,000
                                                     貸付有価証券
     フリービット                          1,100      1,015.00         1,116,500         700株
                                                     貸付有価証券
     コムチュア                          1,000      4,365.00         4,365,000         700株
     サイバーコム                           300     1,949.00          584,700
                                                     貸付有価証券
     アステリア                          1,200      1,099.00         1,318,800         100株
     マークラインズ                           800     1,939.00         1,551,200
                                                     貸付有価証券
     メディカル・データ・ビジョン                          1,600      1,452.00         2,323,200        1,100株
     gumi                          2,300        564.00        1,297,200
                                                     貸付有価証券
     ショーケース                           400      549.00         219,600        200株
                                                     貸付有価証券
     モバイルファクトリー                           500     1,443.00          721,500        300株
     テラスカイ                           300     1,454.00          436,200
                                                     貸付有価証券
     デジタル・インフォメーション・テクノロ
     ジー                           800     1,803.00         1,442,400         100株
     PCIホールディングス                           400     1,990.00          796,000
                                                     貸付有価証券
     パイプドHD                           300     1,052.00          315,600        200株
                                                     貸付有価証券
     アイビーシー                           300     1,327.00          398,100        200株
                                                     貸付有価証券
     ネオジャパン                           400      930.00         372,000        200株
     PR TIMES                           200     2,814.00          562,800
     ランドコンピュータ                           300     1,179.00          353,700
     ダブルスタンダード                           200     4,815.00          963,000
     オープンドア                           900     3,020.00         2,718,000
     マイネット                           600      770.00         462,000
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                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     アカツキ                           600     5,880.00         3,528,000         400株
     ベネフィットジャパン                           200      858.00         171,600
     Ubicomホールディングス                           300     1,584.00          475,200
                                                     貸付有価証券
     LINE                          5,400      3,170.00        17,118,000         3,700株
     カナミックネットワーク                           400     2,180.00          872,000
     ノムラシステムコーポレーション                           200      742.00         148,400
                                                     貸付有価証券
     チェンジ                           300     2,610.00          783,000        200株
     シンクロ・フード                           800      574.00         459,200
     オークネット                           900     1,274.00         1,146,600
     エイトレッド                           200     1,844.00          368,800
                                                     貸付有価証券
     AOI TYO Holdings                          1,900        736.00        1,398,400        1,300株
     マクロミル                          3,200      1,238.00         3,961,600
     ビーグリー                           500      863.00         431,500
                                                     貸付有価証券
     オロ                           400     2,868.00         1,147,200         200株
     テモナ                           200      429.00          85,800
     ソルクシーズ                           800      759.00         607,200
     フェイス                           700      786.00         550,200
     プロトコーポレーション                           900     1,794.00         1,614,600
     ハイマックス                           200     1,759.00          351,800
     野村総合研究所                          11,400       5,310.00        60,534,000
     サイバネットシステム                          1,500        660.00         990,000
     CEホールディングス                           500      973.00         486,500
     日本システム技術                           300     1,469.00          440,700
     インテージホールディングス                          2,300      1,010.00         2,323,000
     東邦システムサイエンス                           600      912.00         547,200
                                                     貸付有価証券
     ソースネクスト                          6,900        451.00        3,111,900        4,900株
     インフォコム                          1,900      2,362.00         4,487,800
     FIG                          1,700        305.00         518,500
     アルテリア・ネットワークス                          2,000      1,131.00         2,262,000
     ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
     グス                           400     1,648.00          659,200
     フォーカスシステムズ                          1,200        844.00        1,012,800
     クレスコ                           500     3,410.00         1,705,000
     フジ・メディア・ホールディングス                          18,600       1,475.00        27,435,000
     オービック                          6,200      13,130.00         81,406,000
     ジャストシステム                          2,500      3,400.00         8,500,000
     TDCソフト                          1,600        791.00        1,265,600
     ヤフー                         116,600         313.00       36,495,800
     トレンドマイクロ                          9,500      4,875.00        46,312,500
                                  66/127


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     IDホールディングス                           700     1,065.00          745,500
     日本オラクル                          3,600      7,590.00        27,324,000
     アルファシステムズ                           500     2,753.00         1,376,500
     フューチャー                          2,400      1,929.00         4,629,600
     CAC Holdings                          1,300      1,691.00         2,198,300
     ソフトバンク・テクノロジー                           800     2,340.00         1,872,000
     トーセ                           500      829.00         414,500
                                                     貸付有価証券
     オービックビジネスコンサルタント                          1,800      4,870.00         8,766,000        1,200株
     伊藤忠テクノソリューションズ                          8,200      2,696.00        22,107,200
     アイティフォー                          2,200        835.00        1,837,000
     東計電算                           300     2,998.00          899,400
     エックスネット                           400      914.00         365,600
     大塚商会                          9,700      4,215.00        40,885,500
     サイボウズ                          2,100      1,183.00         2,484,300
     ソフトブレーン                          1,500        472.00         708,000
     電通国際情報サービス                          1,100      3,390.00         3,729,000
     デジタルガレージ                          3,500      3,535.00        12,372,500
     EMシステムズ                          1,500      1,472.00         2,208,000
     ウェザーニューズ                           600     3,210.00         1,926,000
     CIJ                          1,400        993.00        1,390,200
     東洋ビジネスエンジニアリング                           200     2,150.00          430,000
     日本エンタープライズ                          2,000        159.00         318,000
     WOWOW                           900     2,642.00         2,377,800
     スカラ                          1,200        830.00         996,000
                                                     貸付有価証券
     インテリジェント ウェイブ                           700      811.00         567,700        200株
                                                     貸付有価証券
     IMAGICA GROUP                          1,500        520.00         780,000        900株
     ネットワンシステムズ                          6,300      2,913.00        18,351,900
     システムソフト                          4,500        95.00        427,500
     アルゴグラフィックス                          1,500      2,307.00         3,460,500
                                                     貸付有価証券
     マーベラス                          2,700        804.00        2,170,800        1,800株
     エイベックス                          3,100      1,343.00         4,163,300
     日本ユニシス                          5,600      3,545.00        19,852,000
     兼松エレクトロニクス                          1,000      3,120.00         3,120,000
     東京放送ホールディングス                          11,900       1,806.00        21,491,400
     日本テレビホールディングス                          16,500       1,559.00        25,723,500
     朝日放送グループホールディングス                          1,700        721.00        1,225,700
     テレビ朝日ホールディングス                          4,900      1,735.00         8,501,500
     スカパーJSATホールディングス                          13,700        413.00        5,658,100
     テレビ東京ホールディングス                          1,500      2,254.00         3,381,000
                                  67/127


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     日本BS放送                           600     1,058.00          634,800        400株
                                                     貸付有価証券
     ビジョン                           600     5,630.00         3,378,000         400株
     スマートバリュー                           600      708.00         424,800
     USEN-NEXT HOLDINGS                           700      749.00         524,300
     コネクシオ                          1,400      1,285.00         1,799,000
     クロップス                           400      622.00         248,800
     日本電信電話                         122,400        4,866.00        595,598,400
     KDDI                         157,700        2,788.50        439,746,450
                                                     貸付有価証券
     ソフトバンク                         189,700        1,410.00        267,477,000         127,800株
     光通信                          2,100      22,020.00         46,242,000
     NTTドコモ                         113,300        2,495.50        282,740,150
     エムティーアイ                          1,700        663.00        1,127,100
                                                     貸付有価証券
     GMOインターネット                          6,500      1,691.00        10,991,500         4,500株
     アイドママーケティングコミュニケーション                           400      631.00         252,400
     カドカワ                          5,200      1,442.00         7,498,400
     学研ホールディングス                           600     4,535.00         2,721,000
     ゼンリン                          3,600      2,053.00         7,390,800
     昭文社                           900      374.00         336,600
     インプレスホールディングス                          1,600        130.00         208,000
     アイネット                          1,000      1,243.00         1,243,000
     松竹                          1,200      12,710.00         15,252,000
                                                     貸付有価証券
     東宝                          11,800       4,660.00        54,988,000         8,100株
     東映                           700     14,600.00         10,220,000
     エヌ・ティ・ティ・データ                          47,600       1,300.00        61,880,000
     ピー・シー・エー                           200     3,580.00          716,000
     ビジネスブレイン太田昭和                           300     2,015.00          604,500
     DTS                          2,000      4,415.00         8,830,000
     スクウェア・エニックス・ホールディングス                          8,300      3,825.00        31,747,500
     シーイーシー                          1,900      1,930.00         3,667,000
     カプコン                          7,700      2,234.00        17,201,800
     アイ・エス・ビー                           400     1,603.00          641,200
     ジャステック                          1,000        902.00         902,000
     SCSK                          4,700      5,250.00        24,675,000
     日本システムウエア                           600     2,456.00         1,473,600
     アイネス                          2,300      1,184.00         2,723,200
     TKC                          1,500      4,405.00         6,607,500
     富士ソフト                          2,700      4,635.00        12,514,500
     NSD                          2,900      3,025.00         8,772,500
     コナミホールディングス                          7,300      5,120.00        37,376,000
                                  68/127


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     福井コンピュータホールディングス                           600     2,422.00         1,453,200
     JBCCホールディングス                          1,400      1,273.00         1,782,200
                                                     貸付有価証券
     ミロク情報サービス                          1,800      3,225.00         5,805,000        1,200株
                                                     代用有価証券
     ソフトバンクグループ                          74,800      10,250.00        766,700,000         3,400株
     ホウスイ                           200      807.00         161,400
     高千穂交易                           700      977.00         683,900
     伊藤忠食品                           400     4,385.00         1,754,000
     エレマテック                          1,600        975.00        1,560,000
     JALUX                           500     2,828.00         1,414,000
     あらた                          1,300      3,760.00         4,888,000
     トーメンデバイス                           300     2,258.00          677,400
     東京エレクトロン デバイス                           600     1,816.00         1,089,600
     フィールズ                          1,600        535.00         856,000
     双日                          99,200        349.00       34,620,800
     アルフレッサ ホールディングス                          20,000       2,735.00        54,700,000
     横浜冷凍                          5,000        948.00        4,740,000
     神栄                           300      744.00         223,200
     ラサ商事                           900      769.00         692,100
     ラクーンホールディングス                           900      639.00         575,100
     アルコニックス                          1,900      1,348.00         2,561,200
     神戸物産                          2,700      4,995.00        13,486,500
     あい ホールディングス                          2,600      1,696.00         4,409,600
     ディーブイエックス                           700      793.00         555,100
     ダイワボウホールディングス                          1,600      4,555.00         7,288,000
     マクニカ・富士エレホールディングス                          5,000      1,274.00         6,370,000
                                                     貸付有価証券
     ラクト・ジャパン                           800     4,110.00         3,288,000         500株
     バイタルケーエスケー・ホールディングス                          3,400      1,040.00         3,536,000
     八洲電機                          1,400        798.00        1,117,200
     メディアスホールディングス                          1,000        720.00         720,000
     レスターホールディングス                          2,000      1,494.00         2,988,000
     ジューテックホールディングス                           400      918.00         367,200
                                                     貸付有価証券
     大光                           800      637.00         509,600        100株
     OCHIホールディングス                           500     1,116.00          558,000
     TOKAIホールディングス                          9,500        885.00        8,407,500
                                                     貸付有価証券
     黒谷                           400      442.00         176,800        200株
     Cominix                           300      848.00         254,400
     三洋貿易                           900     2,201.00         1,980,900
                                                     貸付有価証券
     ビューティガレージ                           300     1,273.00          381,900        200株
     ウイン・パートナーズ                          1,200      1,050.00         1,260,000
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                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ミタチ産業                           600      692.00         415,200
     シップヘルスケアホールディングス                          3,700      4,620.00        17,094,000
     明治電機工業                           600     1,305.00          783,000
     デリカフーズホールディングス                           300     1,478.00          443,400
     スターティアホールディングス                           400      525.00         210,000
     コメダホールディングス                          4,200      2,063.00         8,664,600
     富士興産                           700      701.00         490,700
     協栄産業                           200     1,476.00          295,200
     小野建                          1,600      1,366.00         2,185,600
     南陽                           400     1,529.00          611,600
     佐鳥電機                          1,300        869.00        1,129,700
     エコートレーディング                           400      541.00         216,400
     伯東                          1,200      1,147.00         1,376,400
     コンドーテック                          1,400        916.00        1,282,400
     中山福                          1,000        517.00         517,000
     ナガイレーベン                          2,600      2,396.00         6,229,600
     三菱食品                          2,000      2,840.00         5,680,000
     松田産業                          1,300      1,450.00         1,885,000
     第一興商                          2,700      4,995.00        13,486,500
     メディパルホールディングス                          19,400       2,351.00        45,609,400
     SPK                           400     2,390.00          956,000
     萩原電気ホールディングス                           700     2,609.00         1,826,300
     アズワン                          1,300      9,750.00        12,675,000
     スズデン                           600     1,354.00          812,400
     尾家産業                           600     1,249.00          749,400
     シモジマ                          1,100      1,030.00         1,133,000
     ドウシシャ                          1,700      1,703.00         2,895,100
                                                     貸付有価証券
     小津産業                           400     1,691.00          676,400        200株
     高速                          1,100      1,118.00         1,229,800
     たけびし                           600     1,259.00          755,400
     リックス                           400     1,453.00          581,200
     丸文                          1,600        537.00         859,200
     ハピネット                          1,500      1,339.00         2,008,500
     橋本総業ホールディングス                           400     1,405.00          562,000
                                                     貸付有価証券
     日本ライフライン                          5,600      1,734.00         9,710,400        3,900株
                                                     貸付有価証券
     タカショー                           900      462.00         415,800        100株
     エクセル                           700     1,631.00         1,141,700
     マルカ                           600     1,865.00         1,119,000
                                                     貸付有価証券
     IDOM                          6,100        271.00        1,653,100        4,200株
     日本エム・ディ・エム                          1,000      1,440.00         1,440,000
                                  70/127


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     進和                          1,100      2,136.00         2,349,600         700株
                                                     貸付有価証券
     エスケイジャパン                           500      517.00         258,500        300株
     ダイトロン                           800     1,148.00          918,400
     シークス                          2,300      1,190.00         2,737,000
     田中商事                           600      586.00         351,600
     オーハシテクニカ                          1,000      1,385.00         1,385,000
     白銅                           600     1,308.00          784,800
     伊藤忠商事                         125,600        1,999.00        251,074,400
     丸紅                         177,100         683.40       121,030,140
     高島                           300     1,620.00          486,000
     長瀬産業                          10,100       1,586.00        16,018,600
     蝶理                          1,100      1,577.00         1,734,700
     豊田通商                          20,000       3,135.00        62,700,000
     三共生興                          3,000        517.00        1,551,000
     兼松                          7,200      1,226.00         8,827,200
     ツカモトコーポレーション                           300      994.00         298,200
     三井物産                         147,900        1,677.50        248,102,250
     日本紙パルプ商事                          1,000      3,790.00         3,790,000
     日立ハイテクノロジーズ                          5,500      4,625.00        25,437,500
     カメイ                          2,400      1,137.00         2,728,800
     東都水産                           300     2,526.00          757,800
     OUGホールディングス                           300     2,538.00          761,400
     スターゼン                           700     4,025.00         2,817,500
     山善                          7,000      1,009.00         7,063,000
     椿本興業                           400     2,962.00         1,184,800
     住友商事                         106,200        1,568.50        166,574,700
     内田洋行                           800     3,540.00         2,832,000
     三菱商事                         126,100        2,833.00        357,241,300
     第一実業                           800     3,265.00         2,612,000
     キヤノンマーケティングジャパン                          5,100      2,319.00        11,826,900
     西華産業                          1,000      1,243.00         1,243,000
     佐藤商事                          1,600        891.00        1,425,600
     菱洋エレクトロ                          1,800      1,669.00         3,004,200
     東京産業                          1,800        454.00         817,200
     ユアサ商事                          1,800      2,949.00         5,308,200
     神鋼商事                           400     2,264.00          905,600
     小林産業                          1,200        312.00         374,400
     阪和興業                          3,100      2,756.00         8,543,600
                                                     貸付有価証券
     正栄食品工業                          1,300      3,035.00         3,945,500         300株
     カナデン                          1,600      1,289.00         2,062,400
                                  71/127


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     菱電商事                          1,400      1,533.00         2,146,200
     フルサト工業                          1,000      1,465.00         1,465,000
     岩谷産業                          4,000      3,555.00        14,220,000
                                                     貸付有価証券
     すてきナイスグループ                           800      591.00         472,800        100株
     昭光通商                           700      626.00         438,200
     ニチモウ                           300     1,723.00          516,900
     極東貿易                           500     1,479.00          739,500
     イワキ                          2,200        442.00         972,400
     三愛石油                          4,800        945.00        4,536,000
     稲畑産業                          4,300      1,349.00         5,800,700
     GSIクレオス                           500     1,120.00          560,000
     明和産業                          1,700        372.00         632,400
     クワザワ                           600      517.00         310,200
     ワキタ                          3,800      1,008.00         3,830,400
                                                     貸付有価証券
     東邦ホールディングス                          5,300      2,429.00        12,873,700         400株
     サンゲツ                          5,400      2,076.00        11,210,400
     ミツウロコグループホールディングス                          2,400        767.00        1,840,800
     シナネンホールディングス                           700     1,848.00         1,293,600
     伊藤忠エネクス                          4,000        839.00        3,356,000
                                                     貸付有価証券
     サンリオ                          5,500      2,418.00        13,299,000         1,200株
     サンワテクノス                          1,100        788.00         866,800
     リョーサン                          2,000      2,550.00         5,100,000
     新光商事                          1,700      1,838.00         3,124,600
     トーホー                           800     2,148.00         1,718,400
     三信電気                          1,200      1,770.00         2,124,000
     東陽テクニカ                          2,100        899.00        1,887,900
                                                     貸付有価証券
     モスフードサービス                          2,400      2,377.00         5,704,800         600株
     加賀電子                          1,800      1,586.00         2,854,800
     ソーダニッカ                          1,800        507.00         912,600
     立花エレテック                          1,300      1,519.00         1,974,700
     フォーバル                           800      940.00         752,000
     PALTAC                          3,200      5,600.00        17,920,000
     三谷産業                          2,200        282.00         620,400
     太平洋興発                           700      690.00         483,000
     西本Wismettacホールディングス                           400     3,995.00         1,598,000
     国際紙パルプ商事                          4,200        271.00        1,138,200
     ヤマタネ                           900     1,332.00         1,198,800
     丸紅建材リース                           200     1,677.00          335,400
     日鉄物産                          1,300      4,185.00         5,440,500
     泉州電業                           600     2,320.00         1,392,000
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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     トラスコ中山                          3,700      2,410.00         8,917,000
     オートバックスセブン                          7,100      1,688.00        11,984,800
     モリト                          1,300        796.00        1,034,800
     加藤産業                          2,800      3,375.00         9,450,000
     北恵                           300      781.00         234,300
     イノテック                          1,100        817.00         898,700
     イエローハット                          3,400      1,394.00         4,739,600
     JKホールディングス                          1,600        548.00         876,800
     日伝                          1,500      1,658.00         2,487,000
                                                     貸付有価証券
     北沢産業                          1,400        286.00         400,400       1,100株
     杉本商事                          1,000      2,071.00         2,071,000
     因幡電機産業                          2,600      4,310.00        11,206,000
     東テク                           600     2,082.00         1,249,200
                                                     貸付有価証券
     ミスミグループ本社                          22,500       2,561.00        57,622,500        15,600株
     アルテック                          1,300        205.00         266,500
     タキヒヨー                           500     1,771.00          885,500
     蔵王産業                           300     1,303.00          390,900
     スズケン                          8,200      6,690.00        54,858,000
                                                     貸付有価証券
     ジェコス                          1,200        948.00        1,137,600         100株
     ルネサスイーストン                          1,600        431.00         689,600
                                                     貸付有価証券
     ローソン                          4,500      5,070.00        22,815,000         300株
     サンエー                          1,400      4,210.00         5,894,000
                                                     貸付有価証券
     カワチ薬品                          1,400      1,843.00         2,580,200         900株
     エービーシー・マート                          2,800      6,780.00        18,984,000
     ハードオフコーポレーション                           700      699.00         489,300
                                                     貸付有価証券
     アスクル                          1,900      2,696.00         5,122,400        1,300株
     ゲオホールディングス                          2,700      1,367.00         3,690,900
     アダストリア                          2,500      2,670.00         6,675,000
     ジーフット                          1,100        639.00         702,900
     シー・ヴイ・エス・ベイエリア                           300      687.00         206,100
                                                     貸付有価証券
     くら寿司                          1,100      4,225.00         4,647,500         700株
                                                     貸付有価証券
     キャンドゥ                           800     1,637.00         1,309,600         500株
     パルグループホールディングス                           900     3,290.00         2,961,000
     エディオン                          7,600        946.00        7,189,600
     サーラコーポレーション                          3,700        558.00        2,064,600
     ワッツ                           800      681.00         544,800
     ハローズ                           700     2,185.00         1,529,500
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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     フジオフードシステム                           800     2,853.00         2,282,400         500株
     あみやき亭                           400     3,320.00         1,328,000
     ひらまつ                          3,600        336.00        1,209,600
                                                     貸付有価証券
     大黒天物産                           400     3,450.00         1,380,000         200株
                                                     貸付有価証券
     ハニーズホールディングス                          1,600        976.00        1,561,600        1,100株
                                                     貸付有価証券
     ファーマライズホールディングス                           500      513.00         256,500        300株
                                                     貸付有価証券
     アルペン                          1,400      1,619.00         2,266,600         900株
     ハブ                           600     1,273.00          763,800
     クオールホールディングス                          2,700      1,441.00         3,890,700
                                                     貸付有価証券
     ジンズ                          1,000      6,460.00         6,460,000         600株
     ビックカメラ                          10,600       1,132.00        11,999,200
                                                     貸付有価証券
     DCMホールディングス                          9,700      1,083.00        10,505,100         6,700株
                                                     貸付有価証券
     ペッパーフードサービス                          1,400      1,928.00         2,699,200         900株
                                                     貸付有価証券
     MonotaRO                          11,300       2,321.00        26,227,300         1,900株
     東京一番フーズ                           500      601.00         300,500
     DDホールディングス                           400     1,903.00          761,200
     きちりホールディングス                           500      741.00         370,500
                                                     貸付有価証券
     アークランドサービスホールディングス                          1,300      1,917.00         2,492,100         900株
     J.フロント リテイリング                          23,000       1,135.00        26,105,000
     ドトール・日レスホールディングス                          3,100      2,093.00         6,488,300
     マツモトキヨシホールディングス                          7,400      3,205.00        23,717,000
                                                     貸付有価証券
     ブロンコビリー                           900     2,204.00         1,983,600         600株
     ZOZO                          19,500       1,868.00        36,426,000
     トレジャー・ファクトリー                           500      679.00         339,500
     物語コーポレーション                           400     8,650.00         3,460,000
     ココカラファイン                          2,000      4,210.00         8,420,000
     三越伊勢丹ホールディングス                          33,600        898.00       30,172,800
                                                     貸付有価証券
     Hamee                           500      651.00         325,500        200株
     ウエルシアホールディングス                          4,800      3,810.00        18,288,000
     クリエイトSDホールディングス                          2,600      2,351.00         6,112,600
     丸善CHIホールディングス                          2,100        375.00         787,500
     ミサワ                           400      405.00         162,000
     ティーライフ                           200      855.00         171,000
     チムニー                           500     2,480.00         1,240,000
     シュッピン                          1,300        846.00        1,099,800
                                  74/127


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     ネクステージ                          2,900      1,108.00         3,213,200        1,900株
                                                     貸付有価証券
     ジョイフル本田                          5,300      1,233.00         6,534,900        3,700株
                                                     貸付有価証券
     鳥貴族                           600     1,899.00         1,139,400         400株
     キリン堂ホールディングス                           700     1,605.00         1,123,500
                                                     貸付有価証券
     ホットランド                           900     1,565.00         1,408,500         600株
                                                     貸付有価証券
     すかいらーくホールディングス                          16,800       1,918.00        32,222,400        11,700株
                                                     貸付有価証券
     SFPホールディングス                           800     1,841.00         1,472,800         500株
     綿半ホールディングス                           700     2,334.00         1,633,800
     ヨシックス                           300     2,406.00          721,800
     ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
     ディングス                          5,200        933.00        4,851,600
                                                     貸付有価証券
     ゴルフダイジェスト・オンライン                           700      684.00         478,800        400株
     BEENOS                           600     1,961.00         1,176,600
     あさひ                          1,500      1,314.00         1,971,000
     日本調剤                           600     3,545.00         2,127,000
                                                     貸付有価証券
     コスモス薬品                           800     17,160.00         13,728,000         500株
     トーエル                           900      679.00         611,100
     オンリー                           300      799.00         239,700
                                                     貸付有価証券
     セブン&アイ・ホールディングス                          75,300       3,666.00        276,049,800         52,500株
     薬王堂                           800     2,197.00         1,757,600
                                                     貸付有価証券
     クリエイト・レストランツ・ホールディング
     ス                          4,800      1,420.00         6,816,000        1,200株
     ツルハホールディングス                          3,900      8,710.00        33,969,000
     サンマルクホールディングス                          1,400      2,361.00         3,305,400
     フェリシモ                           400      936.00         374,400
                                                     貸付有価証券
     トリドールホールディングス                          2,200      1,876.00         4,127,200        1,400株
                                                     貸付有価証券
     TOKYO BASE                          1,600        813.00        1,300,800        1,100株
     ウイルプラスホールディングス                           300      778.00         233,400
     ジャパンミート                           900     1,690.00         1,521,000
                                                     貸付有価証券
     サツドラホールディングス                           300     1,832.00          549,600        200株
     デファクトスタンダード                           200      347.00          69,400
                                                     貸付有価証券
     アレンザホールディングス                          1,000        848.00         848,000        100株
                                                     貸付有価証券
     バロックジャパンリミテッド                          1,400        933.00        1,306,200         400株
                                                     貸付有価証券
     クスリのアオキホールディングス                          1,800      6,920.00        12,456,000         100株
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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     力の源ホールディングス                           700      705.00         493,500
     スシローグローバルホールディングス                          2,000      7,550.00        15,100,000
     LIXILビバ                          1,500      1,215.00         1,822,500
     メディカルシステムネットワーク                          1,900        487.00         925,300
     はるやまホールディングス                           900      807.00         726,300
     ノジマ                          3,200      1,830.00         5,856,000
                                                     貸付有価証券
     カッパ・クリエイト                          2,500      1,374.00         3,435,000         100株
     ライトオン                          1,300        703.00         913,900
                                                     貸付有価証券
     ジーンズメイト                           600      322.00         193,200        400株
                                                     貸付有価証券
     良品計画                          2,500      19,670.00         49,175,000         300株
     三城ホールディングス                          2,200        333.00         732,600
     アドヴァン                          2,700      1,020.00         2,754,000
     アルビス                           700     2,359.00         1,651,300
     コナカ                          2,300        402.00         924,600
     ハウス オブ ローゼ                           200     1,561.00          312,200
     G-7ホールディングス                           500     3,010.00         1,505,000
     イオン北海道                          1,800        710.00        1,278,000
                                                     貸付有価証券
     コジマ                          3,200        486.00        1,555,200        2,200株
     ヒマラヤ                           600      854.00         512,400
     コーナン商事                          2,300      2,234.00         5,138,200
     エコス                           700     1,399.00          979,300
     ワタミ                          2,400      1,433.00         3,439,200
                                                     貸付有価証券
     マルシェ                           500      774.00         387,000        300株
     パン・パシフィック・インターナショナル
     ホールディングス                          10,800       6,720.00        72,576,000
                                                     貸付有価証券
     西松屋チェーン                          3,900        871.00        3,396,900        2,700株
     ゼンショーホールディングス                          8,500      2,255.00        19,167,500
     幸楽苑ホールディングス                          1,100      2,918.00         3,209,800
     ハークスレイ                           400     1,007.00          402,800
                                                     貸付有価証券
     サイゼリヤ                          3,000      2,426.00         7,278,000         200株
     VTホールディングス                          8,100        453.00        3,669,300
     魚力                           500     1,472.00          736,000
                                                     貸付有価証券
     ポプラ                           500      480.00         240,000        400株
                                                     貸付有価証券
     フジ・コーポレーション                           500     2,115.00         1,057,500         100株
     ユナイテッドアローズ                          2,000      3,605.00         7,210,000
                                                     貸付有価証券
     ハイデイ日高                          2,600      2,020.00         5,252,000        1,800株
                                  76/127


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     京都きもの友禅                          1,100        347.00         381,700        700株
                                                     貸付有価証券
     コロワイド                          6,000      2,096.00        12,576,000         100株
     ピーシーデポコーポレーション                          2,400        391.00         938,400
                                                     貸付有価証券
     壱番屋                          1,300      4,535.00         5,895,500         900株
     PLANT                           500      778.00         389,000
     スギホールディングス                          3,900      4,935.00        19,246,500
     ヴィア・ホールディングス                          2,200        593.00        1,304,600
     スクロール                          2,800        341.00         954,800
                                                     貸付有価証券
     ヨンドシーホールディングス                          2,000      2,398.00         4,796,000         100株
                                                     貸付有価証券
     ユニー・ファミリーマートホールディングス                          20,100       2,616.00        52,581,600         3,600株
                                                     貸付有価証券
     木曽路                          2,200      2,511.00         5,524,200        1,500株
                                                     貸付有価証券
     SRSホールディングス                          2,100      1,007.00         2,114,700        1,500株
                                                     貸付有価証券
     千趣会                          3,200        260.00         832,000        300株
     タカキュー                          1,500        171.00         256,500
     ケーヨー                          3,300        496.00        1,636,800
     上新電機                          2,100      2,190.00         4,599,000
     日本瓦斯                          2,900      2,578.00         7,476,200
                                                     貸付有価証券
     ロイヤルホールディングス                          3,100      2,695.00         8,354,500        2,100株
     東天紅                           100     1,201.00          120,100
     いなげや                          2,000      1,339.00         2,678,000
                                                     貸付有価証券
     島忠                          3,800      2,455.00         9,329,000         100株
     チヨダ                          1,900      1,625.00         3,087,500
     ライフコーポレーション                          1,300      2,301.00         2,991,300
                                                     貸付有価証券
     リンガーハット                          2,200      2,348.00         5,165,600         300株
     MrMaxHD                          2,500        448.00        1,120,000
                                                     貸付有価証券
     テンアライド                          1,700        413.00         702,100        100株
     AOKIホールディングス                          3,600      1,026.00         3,693,600
     オークワ                          2,500      1,059.00         2,647,500
     コメリ                          2,800      2,135.00         5,978,000
     青山商事                          3,100      2,095.00         6,494,500
                                                     貸付有価証券
     しまむら                          2,100      8,300.00        17,430,000         1,400株
     はせがわ                          1,000        393.00         393,000
                                                     貸付有価証券
     高島屋                          14,100       1,151.00        16,229,100         6,400株
     松屋                          3,600        906.00        3,261,600
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     エイチ・ツー・オー リテイリング                          9,200      1,175.00        10,810,000
     近鉄百貨店                           700     3,300.00         2,310,000
     パルコ                          1,700      1,068.00         1,815,600
     丸井グループ                          15,200       2,264.00        34,412,800
     アクシアル リテイリング                          1,500      3,975.00         5,962,500
     井筒屋                          1,000        243.00         243,000
     イオン                          69,100       1,877.50        129,735,250
     イズミ                          3,700      4,640.00        17,168,000
     平和堂                          3,600      1,911.00         6,879,600
     フジ                          2,200      1,757.00         3,865,400
     ヤオコー                          2,000      5,200.00        10,400,000
     ゼビオホールディングス                          2,200      1,208.00         2,657,600
     ケーズホールディングス                          18,600       1,033.00        19,213,800
                                                     貸付有価証券
     Olympicグループ                          1,100        670.00         737,000        700株
     日産東京販売ホールディングス                          2,600        268.00         696,800
     Genky DrugStores                           900     2,608.00         2,347,200
     総合メディカルホールディングス                          1,600      1,740.00         2,784,000
                                                     貸付有価証券
     ブックオフグループホールディングス                           900      874.00         786,600        600株
                                                     貸付有価証券
     アインホールディングス                          2,400      8,300.00        19,920,000         1,600株
     元気寿司                           500     3,770.00         1,885,000
                                                     貸付有価証券
     ヤマダ電機                          54,800        508.00       27,838,400        28,100株
     アークランドサカモト                          3,100      1,329.00         4,119,900
     ニトリホールディングス                          7,800      12,925.00        100,815,000
                                                     貸付有価証券
     グルメ杵屋                          1,300      1,158.00         1,505,400         600株
                                                     貸付有価証券
     愛眼                          1,500        246.00         369,000        100株
     ケーユーホールディングス                           900      845.00         760,500
                                                     貸付有価証券
     吉野家ホールディングス                          6,300      1,794.00        11,302,200         4,400株
     松屋フーズホールディングス                           900     3,320.00         2,988,000
                                                     貸付有価証券
     サガミホールディングス                          2,400      1,320.00         3,168,000         100株
     関西スーパーマーケット                          1,400      1,041.00         1,457,400
     王将フードサービス                          1,300      6,640.00         8,632,000
     プレナス                          2,000      1,834.00         3,668,000
                                                     貸付有価証券
     ミニストップ                          1,300      1,615.00         2,099,500         900株
                                                     貸付有価証券
     アークス                          3,400      2,119.00         7,204,600         100株
     バローホールディングス                          3,900      2,205.00         8,599,500
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     藤久                           200      735.00         147,000        100株
     ベルク                           900     5,150.00         4,635,000
     大庄                           900     1,543.00         1,388,700
     ファーストリテイリング                          2,400      62,770.00        150,648,000
     サンドラッグ                          6,800      2,722.00        18,509,600
     サックスバー ホールディングス                          1,600        999.00        1,598,400
     ヤマザワ                           400     1,627.00          650,800
     やまや                           300     2,000.00          600,000
     ベルーナ                          4,400        762.00        3,352,800
     島根銀行                           400      701.00         280,400
     じもとホールディングス                          12,200         98.00       1,195,600
     めぶきフィナンシャルグループ                          93,500        273.00       25,525,500
     東京きらぼしフィナンシャルグループ                          2,400      1,675.00         4,020,000
     九州フィナンシャルグループ                          29,500        429.00       12,655,500
     ゆうちょ銀行                          51,000       1,112.00        56,712,000
     富山第一銀行                          4,300        305.00        1,311,500
     コンコルディア・フィナンシャルグループ                         112,900         416.00       46,966,400
     西日本フィナンシャルホールディングス                          11,300        795.00        8,983,500
     関西みらいフィナンシャルグループ                          8,500        700.00        5,950,000
     三十三フィナンシャルグループ                          1,500      1,441.00         2,161,500
     第四北越フィナンシャルグループ                          3,100      2,792.00         8,655,200
     新生銀行                          13,200       1,543.00        20,367,600
     あおぞら銀行                          10,100       2,639.00        26,653,900
                                                     代用有価証券
     三菱UFJフィナンシャル・グループ                        1,237,800          501.10       620,261,580         27,100株
     りそなホールディングス                         197,300         459.90       90,738,270
     三井住友トラスト・ホールディングス                          35,400       3,985.00        141,069,000
                                                     代用有価証券
     三井住友フィナンシャルグループ                         126,800        3,783.00        479,684,400         4,400株
     千葉銀行                          61,800        521.00       32,197,800
     群馬銀行                          35,900        385.00       13,821,500
     武蔵野銀行                          2,700      2,034.00         5,491,800
     千葉興業銀行                          4,900        260.00        1,274,000
     筑波銀行                          7,500        173.00        1,297,500
     七十七銀行                          5,600      1,630.00         9,128,000
     青森銀行                          1,400      2,797.00         3,915,800
     秋田銀行                          1,200      2,112.00         2,534,400
     山形銀行                          2,000      1,625.00         3,250,000
     岩手銀行                          1,300      2,927.00         3,805,100
     東邦銀行                          16,100        249.00        4,008,900
     東北銀行                          1,000      1,070.00         1,070,000
                                                     貸付有価証券
     みちのく銀行                          1,100      1,662.00         1,828,200         800株
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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ふくおかフィナンシャルグループ                          15,900       1,861.00        29,589,900
     静岡銀行                          45,300        860.00       38,958,000
     十六銀行                          2,400      2,273.00         5,455,200
                                                     貸付有価証券
     スルガ銀行                          18,400        436.00        8,022,400        12,800株
     八十二銀行                          43,400        453.00       19,660,200
     山梨中央銀行                          2,200      1,209.00         2,659,800
     大垣共立銀行                          3,800      2,406.00         9,142,800
     福井銀行                          1,500      1,530.00         2,295,000
     北國銀行                          1,900      3,010.00         5,719,000
     清水銀行                           700     1,725.00         1,207,500
     富山銀行                           300     2,482.00          744,600
     滋賀銀行                          3,600      2,569.00         9,248,400
     南都銀行                          2,800      2,175.00         6,090,000
     百五銀行                          16,100        324.00        5,216,400
     京都銀行                          6,400      4,250.00        27,200,000
     紀陽銀行                          6,400      1,472.00         9,420,800
     ほくほくフィナンシャルグループ                          11,900       1,166.00        13,875,400
     広島銀行                          26,400        557.00       14,704,800
     山陰合同銀行                          10,700        698.00        7,468,600
     中国銀行                          15,500       1,022.00        15,841,000
     鳥取銀行                           600     1,350.00          810,000
     伊予銀行                          23,800        559.00       13,304,200
     百十四銀行                          1,900      2,212.00         4,202,800
     四国銀行                          2,500        958.00        2,395,000
     阿波銀行                          2,800      2,660.00         7,448,000
     大分銀行                          1,100      3,160.00         3,476,000
     宮崎銀行                          1,200      2,589.00         3,106,800
     佐賀銀行                          1,100      1,581.00         1,739,100
     沖縄銀行                          1,600      3,440.00         5,504,000
     琉球銀行                          4,100      1,152.00         4,723,200
     セブン銀行                          60,800        278.00       16,902,400
                                                     代用有価証券
     みずほフィナンシャルグループ                        2,444,800          153.70       375,765,760         91,000株
     高知銀行                           700      725.00         507,500
     山口フィナンシャルグループ                          22,400        805.00       18,032,000
     長野銀行                           600     1,659.00          995,400
                                                     貸付有価証券
     名古屋銀行                          1,400      3,525.00         4,935,000         900株
     北洋銀行                          27,000        254.00        6,858,000
     愛知銀行                           600     3,590.00         2,154,000
     中京銀行                           700     2,213.00         1,549,100
     大光銀行                           600     1,575.00          945,000
                                  80/127


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     愛媛銀行                          2,500      1,088.00         2,720,000
     トマト銀行                           700     1,012.00          708,400
     京葉銀行                          7,900        625.00        4,937,500
     栃木銀行                          9,300        179.00        1,664,700
     北日本銀行                           600     1,656.00          993,600
     東和銀行                          3,200        726.00        2,323,200
     福島銀行                          1,600        271.00         433,600
     大東銀行                           900      574.00         516,600
     トモニホールディングス                          13,900        344.00        4,781,600
                                                     貸付有価証券
     フィデアホールディングス                          17,400        117.00        2,035,800         100株
     池田泉州ホールディングス                          19,000        213.00        4,047,000
     FPG                          5,600        884.00        4,950,400
     マーキュリアインベストメント                           700      666.00         466,200
                                                     貸付有価証券
     SBIホールディングス                          21,400       2,511.00        53,735,400         7,400株
     ジャフコ                          2,900      3,880.00        11,252,000
                                                     貸付有価証券
     大和証券グループ本社                         144,200         474.40       68,408,480         2,200株
     野村ホールディングス                         316,500         342.30       108,337,950
     岡三証券グループ                          15,300        387.00        5,921,100
                                                     貸付有価証券
     丸三証券                          5,400        564.00        3,045,600        3,700株
     東洋証券                          6,200        121.00         750,200
     東海東京フィナンシャル・ホールディングス                          21,400        334.00        7,147,600
     光世証券                           400      655.00         262,000
     水戸証券                          5,200        203.00        1,055,600
     いちよし証券                          3,700        777.00        2,874,900
                                                     貸付有価証券
     松井証券                          8,800      1,022.00         8,993,600         600株
     だいこう証券ビジネス                           800      413.00         330,400
                                                     貸付有価証券
     マネックスグループ                          16,600        332.00        5,511,200        11,900株
     カブドットコム証券                          13,400        558.00        7,477,200
     極東証券                          2,400        915.00        2,196,000
     岩井コスモホールディングス                          1,800      1,132.00         2,037,600
     藍澤證券                          3,200        691.00        2,211,200
     マネーパートナーズグループ                          2,200        288.00         633,600
     スパークス・グループ                          7,200        236.00        1,699,200
     小林洋行                           600      245.00         147,000
     かんぽ生命保険                          6,800      2,072.00        14,089,600
     SOMPOホールディングス                          31,700       4,112.00        130,350,400
                                                     貸付有価証券
     アニコム ホールディングス                          1,500      3,535.00         5,302,500         100株
                                  81/127


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     MS&ADインシュアランスグループホール
     ディングス                          47,000       3,446.00        161,962,000
     ソニーフィナンシャルホールディングス                          14,800       2,408.00        35,638,400
     第一生命ホールディングス                         101,700        1,574.00        160,075,800
     東京海上ホールディングス                          64,400       5,401.00        347,824,400
     T&Dホールディングス                          55,600       1,135.50        63,133,800
     アドバンスクリエイト                           400     1,716.00          686,400
                                                     貸付有価証券
     全国保証                          5,100      4,160.00        21,216,000         3,500株
     ジェイリース                           500      336.00         168,000
     イントラスト                           500      469.00         234,500
                                                     貸付有価証券
     日本モーゲージサービス                           300     1,113.00          333,900        100株
     Casa                           800     1,057.00          845,600
                                                     貸付有価証券
     アルヒ                          1,600      1,975.00         3,160,000        1,100株
     プレミアグループ                          1,000      1,900.00         1,900,000
     クレディセゾン                          12,600       1,170.00        14,742,000
     芙蓉総合リース                          2,100      5,290.00        11,109,000
     興銀リース                          3,400      2,518.00         8,561,200
     東京センチュリー                          3,600      4,400.00        15,840,000
     日本証券金融                          7,900        556.00        4,392,400
     アイフル                          27,400        210.00        5,754,000
     リコーリース                          1,400      3,345.00         4,683,000
     イオンフィナンシャルサービス                          11,500       1,737.00        19,975,500
     アコム                          36,100        364.00       13,140,400
     ジャックス                          2,000      1,897.00         3,794,000
     オリエントコーポレーション                          48,500        112.00        5,432,000
     日立キャピタル                          4,200      2,299.00         9,655,800
     アプラスフィナンシャル                          8,400        73.00        613,200
     オリックス                         120,000        1,535.00        184,200,000
     三菱UFJリース                          40,700        542.00       22,059,400
     九州リースサービス                           900      632.00         568,800
     日本取引所グループ                          48,600       1,684.00        81,842,400
                                                     貸付有価証券
     イー・ギャランティ                          1,700      1,344.00         2,284,800        1,100株
     アサックス                           800      549.00         439,200
     NECキャピタルソリューション                           700     1,738.00         1,216,600
     いちご                          22,900        328.00        7,511,200
     日本駐車場開発                          19,600        173.00        3,390,800
                                                     貸付有価証券
     ヒューリック                          37,500        862.00       32,325,000        26,300株
     三栄建築設計                           700     1,465.00         1,025,500
                                                     貸付有価証券
     スター・マイカ                           800     1,264.00         1,011,200         500株
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                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     野村不動産ホールディングス                          12,000       2,234.00        26,808,000
                                                     貸付有価証券
     三重交通グループホールディングス                          3,600        591.00        2,127,600         300株
                                                     貸付有価証券
     サムティ                          2,500      1,423.00         3,557,500        1,700株
                                                     貸付有価証券
     ディア・ライフ                          2,300        418.00         961,400       1,200株
                                                     貸付有価証券
     コーセーアールイー                           600      755.00         453,000        100株
     エー・ディー・ワークス                          28,200         33.00        930,600
                                                     貸付有価証券
     日本商業開発                          1,100      1,458.00         1,603,800         500株
     プレサンスコーポレーション                          2,800      1,365.00         3,822,000
     ユニゾホールディングス                          2,700      1,857.00         5,013,900
     THEグローバル社                          1,000        593.00         593,000
     日本管理センター                          1,200      1,109.00         1,330,800
     サンセイランディック                           500      713.00         356,500
     エストラスト                           300      700.00         210,000
     フージャースホールディングス                          3,900        592.00        2,308,800
                                                     貸付有価証券
     オープンハウス                          2,600      4,485.00        11,661,000         200株
     東急不動産ホールディングス                          48,400        606.00       29,330,400
     飯田グループホールディングス                          15,000       1,722.00        25,830,000
     イーグランド                           300      657.00         197,100
     ムゲンエステート                          1,200        555.00         666,000
                                                     貸付有価証券
     ビーロット                           400     1,912.00          764,800        200株
                                                     貸付有価証券
     ファーストブラザーズ                           500     1,065.00          532,500        300株
                                                     貸付有価証券
     ハウスドゥ                          1,000      1,340.00         1,340,000         700株
     シーアールイー                           500      977.00         488,500
     プロパティエージェント                           300      861.00         258,300
     ケイアイスター不動産                           500     1,501.00          750,500
     アグレ都市デザイン                           300      459.00         137,700
                                                     貸付有価証券
     グッドコムアセット                           400     1,409.00          563,600        200株
     ジェイ・エス・ビー                           100     3,575.00          357,500
     テンポイノベーション                           200     1,510.00          302,000
     グローバル・リンク・マネジメント                           200      565.00         113,000
                                                     貸付有価証券
     パーク24                          10,500       2,040.00        21,420,000         1,700株
                                                     貸付有価証券
     パラカ                           500     1,969.00          984,500        300株
     三井不動産                          95,400       2,631.50        251,045,100
     三菱地所                         126,000        1,997.00        251,622,000
     平和不動産                          3,400      2,102.00         7,146,800
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                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     東京建物                          19,700       1,133.00        22,320,100
     ダイビル                          5,300        945.00        5,008,500
     京阪神ビルディング                          3,100        994.00        3,081,400
     住友不動産                          40,400       4,007.00        161,882,800
     テーオーシー                          4,100        610.00        2,501,000
                                                     貸付有価証券
     東京楽天地                           300     5,050.00         1,515,000         200株
                                                     貸付有価証券
     レオパレス21                          22,200        319.00        7,081,800        15,600株
     スターツコーポレーション                          2,400      2,555.00         6,132,000
     フジ住宅                          2,300        757.00        1,741,100
     空港施設                          2,100        511.00        1,073,100
     明和地所                          1,000        518.00         518,000
     ゴールドクレスト                          1,400      1,763.00         2,468,200
     日本エスリード                           700     1,518.00         1,062,600
     日神不動産                          2,600        432.00        1,123,200
                                                     貸付有価証券
     日本エスコン                          3,300        682.00        2,250,600        2,300株
     タカラレーベン                          8,100        369.00        2,988,900
     サンヨーハウジング名古屋                          1,000        869.00         869,000
     イオンモール                          9,000      1,595.00        14,355,000
                                                     貸付有価証券
     毎日コムネット                           400      718.00         287,200        200株
     ファースト住建                           700     1,103.00          772,100
                                                     貸付有価証券
     カチタス                          2,000      3,905.00         7,810,000        1,400株
     トーセイ                          2,500        890.00        2,225,000
     穴吹興産                           200     2,973.00          594,600
     サンフロンティア不動産                          2,500      1,004.00         2,510,000
                                                     貸付有価証券
     エフ・ジェー・ネクスト                          1,600        959.00        1,534,400         500株
     インテリックス                           500      654.00         327,000
     ランドビジネス                           800      773.00         618,400
     グランディハウス                          1,600        441.00         705,600
                                                     貸付有価証券
     日本空港ビルデング                          5,700      4,120.00        23,484,000         200株
     日本工営                          1,200      2,405.00         2,886,000
                                                     貸付有価証券
     LIFULL                          6,100        596.00        3,635,600        2,000株
                                                     貸付有価証券
     ジェイエイシーリクルートメント                          1,400      2,582.00         3,614,800         900株
     日本M&Aセンター                          13,000       2,703.00        35,139,000
     メンバーズ                           600     1,893.00         1,135,800
     中広                           200      552.00         110,400
     アイティメディア                           300      491.00         147,300
     タケエイ                          1,800        881.00        1,585,800
                                  84/127


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     E・Jホールディングス                           200     1,073.00          214,600
     トラスト・テック                          1,000      3,145.00         3,145,000
     コシダカホールディングス                          4,200      1,424.00         5,980,800
     アルトナー                           400      755.00         302,000
     パソナグループ                          2,100      1,673.00         3,513,300
     CDS                           400     1,299.00          519,600
                                                     貸付有価証券
     リンクアンドモチベーション                          3,200        603.00        1,929,600        2,000株
                                                     貸付有価証券
     GCA                          1,800        722.00        1,299,600         400株
     エス・エム・エス                          6,400      2,628.00        16,819,200
     サニーサイドアップ                           200     1,931.00          386,200
     パーソルホールディングス                          17,400       2,312.00        40,228,800
     リニカル                          1,000      1,176.00         1,176,000
                                                     貸付有価証券
     クックパッド                          5,400        310.00        1,674,000        3,800株
     エスクリ                           500      739.00         369,500
                                                     貸付有価証券
     アイ・ケイ・ケイ                           900      658.00         592,200        600株
                                                     貸付有価証券
     学情                           700     1,085.00          759,500        500株
     スタジオアリス                           900     2,024.00         1,821,600
     シミックホールディングス                          1,000      2,010.00         2,010,000
     NJS                           400     1,656.00          662,400
     綜合警備保障                          6,900      5,250.00        36,225,000
     カカクコム                          13,000       2,202.00        28,626,000
                                                     貸付有価証券
     アイロムグループ                           700     1,570.00         1,099,000         400株
                                                     貸付有価証券
     セントケア・ホールディング                          1,300        486.00         631,800        900株
     サイネックス                           300      645.00         193,500
     ルネサンス                          1,000      1,918.00         1,918,000
                                                     貸付有価証券
     ディップ                          2,800      1,638.00         4,586,400        1,900株
                                                     貸付有価証券
     オプトホールディング                          1,100      1,382.00         1,520,200         700株
     新日本科学                          2,400        726.00        1,742,400
     ツクイ                          4,100        529.00        2,168,900
                                                     貸付有価証券
     キャリアデザインセンター                           400     1,547.00          618,800        200株
                                                     貸付有価証券
     ベネフィット・ワン                          4,800      2,068.00         9,926,400        3,300株
     エムスリー                          36,700       2,052.00        75,308,400
                                                     貸付有価証券
     ツカダ・グローバルホールディング                          1,100        609.00         669,900        700株
     ブラス                           200      620.00         124,000
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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     アウトソーシング                          9,200      1,138.00        10,469,600         900株
     ウェルネット                          1,800      1,009.00         1,816,200
     ワールドホールディングス                           500     1,592.00          796,000
     ディー・エヌ・エー                          9,400      2,192.00        20,604,800
     博報堂DYホールディングス                          24,300       1,708.00        41,504,400
     ぐるなび                          2,500        544.00        1,360,000
     タカミヤ                          1,800        751.00        1,351,800
     ジャパンベストレスキューシステム                          1,200      1,215.00         1,458,000
     ファンコミュニケーションズ                          4,800        523.00        2,510,400
                                                     貸付有価証券
     ライク                           700     1,235.00          864,500        400株
     ビジネス・ブレークスルー                           700      350.00         245,000
                                                     貸付有価証券
     WDBホールディングス                           800     2,667.00         2,133,600         500株
     ティア                          1,000        637.00         637,000
     CDG                           200     1,246.00          249,200
     バリューコマース                          1,200      2,558.00         3,069,600
                                                     貸付有価証券
     インフォマート                          9,500      1,658.00        15,751,000         1,300株
     JPホールディングス                          5,000        278.00        1,390,000
     エコナックホールディングス                          3,300        123.00         405,900
     EPSホールディングス                          2,600      1,779.00         4,625,400
     レッグス                           400     1,323.00          529,200
     プレステージ・インターナショナル                          3,300      1,502.00         4,956,600
     アミューズ                          1,000      2,581.00         2,581,000
     ドリームインキュベータ                           500     1,667.00          833,500
     クイック                          1,100      1,669.00         1,835,900
     TAC                          1,000        196.00         196,000
     ケネディクス                          15,300        526.00        8,047,800
     電通                          21,200       3,550.00        75,260,000
     テイクアンドギヴ・ニーズ                           700     1,065.00          745,500
                                                     貸付有価証券
     ぴあ                           500     4,835.00         2,417,500         300株
                                                     貸付有価証券
     イオンファンタジー                           600     2,273.00         1,363,800         400株
     シーティーエス                          2,000        687.00        1,374,000
     ネクシィーズグループ                           600     2,488.00         1,492,800
     みらかホールディングス                          4,900      2,476.00        12,132,400
     アルプス技研                          1,500      1,834.00         2,751,000
                                                     貸付有価証券
     サニックス                          3,100        209.00         647,900       1,900株
     ダイオーズ                           400     1,322.00          528,800
     日本空調サービス                          1,900        668.00        1,269,200
     オリエンタルランド                          20,600      13,250.00        272,950,000
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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ダスキン                          4,500      2,841.00        12,784,500
     明光ネットワークジャパン                          2,000        958.00        1,916,000
     ファルコホールディングス                          1,000      1,637.00         1,637,000
     秀英予備校                           400      432.00         172,800
     田谷                           300      597.00         179,100
     ラウンドワン                          5,400      1,613.00         8,710,200
     リゾートトラスト                          7,400      1,682.00        12,446,800
     ビー・エム・エル                          2,200      3,075.00         6,765,000
     ワタベウェディング                           300      559.00         167,700
     りらいあコミュニケーションズ                          3,100      1,174.00         3,639,400
                                                     貸付有価証券
     リソー教育                          8,800        437.00        3,845,600        2,000株
     早稲田アカデミー                           500      769.00         384,500
     ユー・エス・エス                          21,300       2,063.00        43,941,900
     東京個別指導学院                           600      918.00         550,800
                                                     貸付有価証券
     サイバーエージェント                          10,000       4,180.00        41,800,000         4,900株
                                                     貸付有価証券
     楽天                          81,200       1,135.00        92,162,000        31,700株
     クリーク・アンド・リバー社                          1,000      1,205.00         1,205,000
     テー・オー・ダブリュー                          1,500        756.00        1,134,000
     山田コンサルティンググループ                           800     2,094.00         1,675,200
     セントラルスポーツ                           700     3,280.00         2,296,000
     フルキャストホールディングス                          1,700      2,092.00         3,556,400
                                                     貸付有価証券
     エン・ジャパン                          2,500      3,845.00         9,612,500         300株
     リソルホールディングス                           200     3,905.00          781,000
                                                     貸付有価証券
     テクノプロ・ホールディングス                          3,500      5,580.00        19,530,000         200株
     アトラ                           400      285.00         114,000
     インターワークス                           400      594.00         237,600
                                                     貸付有価証券
     アイ・アールジャパンホールディングス                           700     2,550.00         1,785,000         400株
                                                     貸付有価証券
     KeePer技研                           600     1,374.00          824,400        100株
                                                     貸付有価証券
     ファーストロジック                           400      536.00         214,400        200株
                                                     貸付有価証券
     三機サービス                           400     1,181.00          472,400        200株
                                                     貸付有価証券
     Gunosy                          1,200      1,913.00         2,295,600         800株
                                                     貸付有価証券
     デザインワン・ジャパン                           400      289.00         115,600        200株
                                                     貸付有価証券
     イー・ガーディアン                           900     1,830.00         1,647,000         600株
     リブセンス                           900      253.00         227,700
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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     ジャパンマテリアル                          4,800      1,368.00         6,566,400        3,300株
     ベクトル                          2,100      1,115.00         2,341,500
     ウチヤマホールディングス                           900      523.00         470,700
     チャーム・ケア・コーポレーション                           600     1,653.00          991,800
     ライクキッズネクスト                           400      879.00         351,600
     キャリアリンク                           600      423.00         253,800
     IBJ                          1,200        899.00        1,078,800
     アサンテ                           700     2,112.00         1,478,400
     N・フィールド                          1,100        725.00         797,500
     バリューHR                           400     3,180.00         1,272,000
     M&Aキャピタルパートナーズ                           600     6,250.00         3,750,000
                                                     貸付有価証券
     ライドオンエクスプレスホールディングス                           700     1,194.00          835,800        400株
     ERIホールディングス                           500      898.00         449,000
     アビスト                           300     2,470.00          741,000
     シグマクシス                           800     1,322.00         1,057,600
     ウィルグループ                          1,100        889.00         977,900
     エスクロー・エージェント・ジャパン                          2,400        268.00         643,200
                                                     貸付有価証券
     日本ビューホテル                           600     1,130.00          678,000        100株
     リクルートホールディングス                         124,900        3,468.00        433,153,200
     エラン                          1,200      1,856.00         2,227,200
     土木管理総合試験所                           800      430.00         344,000
     ネットマーケティング                           600      451.00         270,600
     日本郵政                         142,800        1,202.00        171,645,600
     ベルシステム24ホールディングス                          2,900      1,565.00         4,538,500
                                                     貸付有価証券
     鎌倉新書                          1,300      1,518.00         1,973,400         900株
     ソネット・メディア・ネットワークス                           200      787.00         157,400
     一蔵                           200      617.00         123,400
     LITALICO                           400     1,614.00          645,600
     グローバルキッズCOMPANY                           300      884.00         265,200
                                                     貸付有価証券
     エボラブルアジア                           800     2,157.00         1,725,600         300株
     アトラエ                           500     3,255.00         1,627,500
                                                     貸付有価証券
     ストライク                           700     1,922.00         1,345,400         300株
     ソラスト                          4,300        960.00        4,128,000
                                                     貸付有価証券
     セラク                           600      599.00         359,400        200株
                                                     貸付有価証券
     インソース                           700     2,776.00         1,943,200         400株
     ベイカレント・コンサルティング                          1,200      3,645.00         4,374,000
     Orchestra Holdings                           300     1,250.00          375,000
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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     アイモバイル                           600      841.00         504,600        400株
                                                     貸付有価証券
     キャリアインデックス                           600      777.00         466,200        400株
                                                     貸付有価証券
     MS-Japan                           700     1,528.00         1,069,600         400株
     船場                           300      915.00         274,500
                                                     貸付有価証券
     グレイステクノロジー                           600     2,621.00         1,572,600         400株
                                                     貸付有価証券
     ジャパンエレベーターサービスホールディン
     グス                          1,400      2,193.00         3,070,200         500株
                                                     貸付有価証券
     フルテック                           200     1,163.00          232,600        100株
     グリーンズ                           700     1,555.00         1,088,500
     ツナググループ・ホールディングス                           200      530.00         106,000
                                                     貸付有価証券
     ソウルドアウト                           200     2,246.00          449,200        100株
     MS&Consulting                           300     1,036.00          310,800
     日総工産                          1,200      1,430.00         1,716,000
     キュービーネットホールディングス                          1,000      2,274.00         2,274,000
                                                     貸付有価証券
     RPAホールディングス                           400     5,620.00         2,248,000         200株
     スプリックス                           600     1,862.00         1,117,200
                                                     貸付有価証券
     アドバンテッジリスクマネジメント                           700      699.00         489,300        400株
     リログループ                          9,500      2,910.00        27,645,000
     東祥                          1,100      2,955.00         3,250,500
                                                     貸付有価証券
     エイチ・アイ・エス                          3,100      3,180.00         9,858,000        2,100株
     ラックランド                           300     2,264.00          679,200
                                                     貸付有価証券
     共立メンテナンス                          2,700      5,440.00        14,688,000         1,800株
     イチネンホールディングス                          1,800      1,087.00         1,956,600
     建設技術研究所                          1,200      1,480.00         1,776,000
     スペース                          1,100      1,160.00         1,276,000
     長大                           700      706.00         494,200
     燦ホールディングス                           400     2,256.00          902,400
     スバル興業                           100     5,390.00          539,000
     東京テアトル                           700     1,317.00          921,900
     タナベ経営                           300     1,197.00          359,100
     ナガワ                           500     5,750.00         2,875,000
     よみうりランド                           400     5,010.00         2,004,000
     東京都競馬                          1,100      3,235.00         3,558,500
     常磐興産                           700     1,629.00         1,140,300
     カナモト                          2,600      2,411.00         6,268,600
                                                     貸付有価証券
     東京ドーム                          6,500      1,064.00         6,916,000        4,500株
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     西尾レントオール                          1,800      2,817.00         5,070,600
     アゴーラ・ホスピタリティー・グループ                          9,900        34.00        336,600
     トランス・コスモス                          1,900      2,395.00         4,550,500
     乃村工藝社                          8,200      1,373.00        11,258,600
     藤田観光                           700     2,617.00         1,831,900
     KNT-CTホールディングス                           900     1,464.00         1,317,600
     日本管財                          1,900      1,818.00         3,454,200
     トーカイ                          1,700      2,399.00         4,078,300
     白洋舎                           200     2,835.00          567,000
     セコム                          18,500       9,289.00        171,846,500
     セントラル警備保障                           800     5,550.00         4,440,000
     丹青社                          3,300      1,124.00         3,709,200
     メイテック                          2,200      5,170.00        11,374,000
     応用地質                          1,900      1,056.00         2,006,400
     船井総研ホールディングス                          3,600      2,624.00         9,446,400
     進学会ホールディングス                           800      614.00         491,200
                                                     貸付有価証券
     オオバ                          1,400        618.00         865,200        900株
     いであ                           400     1,149.00          459,600
     学究社                           500     1,278.00          639,000
     ベネッセホールディングス                          6,400      2,528.00        16,179,200
     イオンディライト                          2,100      3,135.00         6,583,500
     ナック                          1,100        923.00        1,015,300
     ニチイ学館                          2,500      1,406.00         3,515,000
     ダイセキ                          2,900      2,700.00         7,830,000
     ステップ                           700     1,415.00          990,500
             合   計               21,337,300               39,583,035,700
      (2)株式以外の有価証券

     該当事項はありません。

     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。

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     2【ファンドの現況】

     以下のファンドの現況は             2019年    6月28日    現在です。
     【年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型)】

     【純資産額計算書】

     Ⅰ 資産総額                               43,966,348,397       円 

     Ⅱ 負債総額                               1,804,103,066       円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               42,162,245,331       円 
     Ⅳ 発行済口数                               23,487,416,357       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.7951   円 
     第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

     (1)名義書換
        該当事項はありません。
     (2)受益者に対する特典
        該当事項はありません。
     (3)譲渡制限の内容
      ① 譲渡制限はありません。
      ② 受益権の譲渡
       ・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
        は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
        び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
        ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
        た他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に                                    社債、株式等の振替に関する法律
        の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
        するものとします。
       ・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
        振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
        委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
        期間を設けることができます。
      ③ 受益権の譲渡の対抗要件
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
        ことができません。
     (4)受益証券の再発行
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
        の請求を行なわないものとします。
     (5)受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議のうえ、                    社債、株式等の振替に関する法律                 に定めるところにしたがい、一
        定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
     (6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、                                                    解
        約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど                          については、約款の規定によるほか、民法その他の法
        令などにしたがって取り扱われます。
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     第三部【委託会社等の情報】

     第1【委託会社等の概況】

     1【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額
        2019年6月末      現在           資本金                   17,363,045,900円
                         発行可能株式総数                     230,000,000株
                         発行済株式総数                     197,012,500株
        ●過去5年間における主な資本金の増減 : 該当事項はありません。

     (2)会社の意思決定機関(               2019年6月末      現在)

       ・株主総会
        株主総会は、取締役の選任および定款変更に係る決議などの株式会社の基本的な方針や重要な事項の決
        定を行ないます。
        当社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事
        業年度に関する定時株主総会において、その権利を行使することができる株主とみなし、毎年3月31日
        (事業年度の終了)から3ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要に応じてこれを招集します。
       ・取締役会
        取締役会は、業務執行の決定を行い、取締役の職務の執行の監督をします。                                        また、取締役会の決議に
        よって重要な業務執行(会社法第399条の13第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部又は一部を
        取締役に委任することができます。
        当社の取締役会は10名以内の取締役                  (監査等委員である取締役を除く。)及び5名以内の監査等委員であ
        る取締役     で構成され、取締役          (監査等委員である取締役を除く。)                    の任期は選任後1年以内に終了する
        事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもっ
        て、  取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から、                             代表取締役若干名を選定します。
       ・ 監査等委員会
        当社の   監査等委員会       は 、 5名以内の      監査等委員である取締役             で構成され、       監査等委員である取締役             の任
        期は選任後      2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしま
        す。  監査等委員会       は、その決議をもって           、監査等委員の中から、             常勤の   監査等委員      を選定します。
     (3)運用の意思決定プロセス(                 2019年6月末      現在)

      1.投資委員会にて、国内外の経済見通し、市況見通しおよび資産配分の基本方針を決定します。
      2.各運用部門は、投資委員会の決定に基づき、個別資産および資産配分戦略に係る具体的な運用方針を策
        定します。
      3.各運用部門のファンドマネージャーは、上記方針を受け、個別ファンドのガイドラインおよびそれぞれ
        の運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。
      4.トレーディング部門は、社会的信用力、情報提供力、執行対応力において最適と判断し得る発注業者、
        発注方針などを決定します。その上で、トレーダーは、最良執行のプロセスに則り売買を執行します。
      5.  運用状況の評価・分析および運用リスク管理、ならびに                             法令など遵守状況のモニタリングについては、
        運用部門から独立したリスク管理/コンプライアンス業務担当部門が担当し、これを運用部門にフィー
        ドバックすることにより、適切な運用体制を維持できるように努めています。
     2【事業の内容及び営業の概況】

      ・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
       定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行
       なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
      ・委託会社の運用する、             2019年6月末      現在の投資信託などは次の通りです。
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                                            純資産額
               種 類               ファンド本数
                                          (単位:億円)
       投資信託総合計                              826           181,845
           株式投資信託                          779           155,354
               単位型                      250            9,219
               追加型                      529           146,135
           公社債投資信託                           47           26,490
               単位型                       33            833
               追加型                       14           25,657
     3【委託会社等の経理状況】

     1. 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、
      以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
     2. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第60期事業年度(2018年4月1日から2019

      年3月31日まで)の財務諸表について、有限責任                          あずさ監査法人により監査を受けております。
     (1)【貸借対照表】

                                                   (単位:百万円)
                                   第59期                第60期
                                 (2018年3月31日)                (2019年3月31日)
     資産の部
      流動資産
       現金・預金                       ※3           14,024     ※3          20,680
       有価証券                                    19                1
       前払費用                                   551                495
       未収入金                                    73                38
       未収委託者報酬                                  15,873                16,867
       未収収益                       ※3           3,174     ※3            618
       関係会社短期貸付金                                  1,128                2,408
       立替金                                  2,776                 791
                                        4,179                 869
       その他                       ※2,3                 ※2
       流動資産合計                                  41,800                42,769
      固定資産
       有形固定資産
        建物                       ※1             68   ※1            136
                                         122                137
        器具備品                       ※1                ※1
        有形固定資産合計                                   191                274
       無形固定資産
                                         99               107
        ソフトウエア
        無形固定資産合計                                    99               107
       投資その他の資産
        投資有価証券                                  14,103                16,755
        関係会社株式                                  25,769                25,769
        長期差入保証金                                   490                447
        長期前払費用                                    0               -
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                                        1,504                1,913
        繰延税金資産
        投資その他の資産合計                                  41,868                44,886
       固定資産合計                                  42,159                45,268
      資産合計                                  83,959                88,038
                                                   (単位:百万円)

                                   第59期                第60期
                                 (2018年3月31日)                (2019年3月31日)
     負債の部
      流動負債
       預り金                       ※3           3,804                 354
       未払金                                  5,874                6,112
        未払収益分配金                                    7                7
        未払償還金                                    91                71
        未払手数料                       ※3           5,124     ※3           5,299
        その他未払金                                   651                734
       未払費用                       ※3           4,634     ※3           3,897
       未払法人税等                                  2,185                2,382
       未払消費税等                       ※4            788    ※4            621
       賞与引当金                                  2,286                2,680
       役員賞与引当金                                   198                210
                                         41               172
       その他                                     ※3
       流動負債合計                                  19,813                16,431
      固定負債
       退職給付引当金                                  1,316                1,405
                                         318                629
       その他
       固定負債合計                                  1,634                2,035
      負債合計                                  21,448                18,466
     純資産の部
      株主資本
       資本金                                  17,363                17,363
       資本剰余金
                                        5,220                5,220
        資本準備金
        資本剰余金合計                                  5,220                5,220
       利益剰余金
        その他利益剰余金
                                       39,959                47,142
         繰越利益剰余金
        利益剰余金合計                                  39,959                47,142
       自己株式                                  △786                △833
       株主資本合計                                  61,756                68,891
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                   408                493
                                         346                185
       繰延ヘッジ損益
       評価・換算差額等合計                                   754                679
      純資産合計                                  62,511                69,571
     負債純資産合計                                  83,959                88,038
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     (2)【損益計算書】

                                                   (単位:百万円)
                                   第59期                第60期
                              (自 2017年4月1日                (自 2018年4月1日
                               至 2018年3月31日)                至 2019年3月31日)
      営業収益
       委託者報酬                                  70,609                77,264
                                        5,398                3,063
       その他営業収益
       営業収益合計                                  76,008                80,328
      営業費用
       支払手数料                                  30,448                32,834
       広告宣伝費                                   973                960
       公告費                                    2                2
       調査費                                  18,132                18,251
        調査費                                   862                890
        委託調査費                                  17,241                17,333
        図書費                                    28                27
       委託計算費                                   520                541
       営業雑経費                                   740                794
        通信費                                   173                128
        印刷費                                   348                334
        協会費                                    68                69
        諸会費                                    24                19
                                         125                243
        その他
       営業費用計                                  50,817                53,385
      一般管理費
       給料                                  9,096                9,783
        役員報酬                                   507                241
        役員賞与引当金繰入額                                   198                210
        給料・手当                                  6,083                6,589
        賞与                                    20                61
        賞与引当金繰入額                                  2,286                2,680
       交際費                                    99                92
       寄付金                                    16                13
       旅費交通費                                   455                476
       租税公課                                   424                428
       不動産賃借料                                   890                888
       退職給付費用                                   355                378
       退職金                                    24                52
       固定資産減価償却費                                   152                108
       福利費                                   974               1,071
                                        3,175                3,106
       諸経費
       一般管理費計                                  15,664                16,401
      営業利益                                  9,526               10,540
                                                   (単位:百万円)

                                   第59期                第60期
                              (自 2017年4月1日                (自 2018年4月1日
                               至 2018年3月31日)                至 2019年3月31日)
      営業外収益
       受取利息                                    26                37
       受取配当金
                            ※1            1,120    ※1            1,865
       有価証券償還益                                  1                1
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       デリバティブ収益                                  -   ※1             142
       時効成立分配金・償還金                                  1               21
       為替差益                                    79                58
       その他                                    41                48
       営業外収益合計                                  1,272                2,176
      営業外費用
       支払利息                       ※1             223   ※1             286
       デリバティブ費用                     ※1             295                -
       時効成立後支払分配金・償還金                                  0               78
       長期差入保証金償却額                                   212                -
                                         34                24
       その他
       営業外費用合計                                   767                388
      経常利益                                  10,030                12,328
      特別利益
                                         199                218
       投資有価証券売却益
       特別利益合計                                   199                218
      特別損失
       投資有価証券売却損                                   133                176
       固定資産処分損                                    7                0
       役員退職一時金                                 117                180
                                         81                -
       損害賠償損失
       特別損失合計                                   340                357
      税引前当期純利益                                  9,890               12,189
      法人税、住民税及び事業税
                                        3,217                3,741
                                        △307                △375
      法人税等調整額
      法人税等合計                                  2,910                3,366
      当期純利益                                  6,979                8,823
     (3)【株主資本等変動計算書】

     第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                   (単位:百万円)
                                    株主資本
                          資本剰余金            利益剰余金
                                   その他利益
                                                     株主資本
                   資本金                             自己株式
                                    剰余金
                              資本剰余金            利益剰余金
                                                      合計
                        資本準備金
                               合計            合計
                                    繰越利益
                                    剰余金
     当期首残高               17,363      5,220      5,220      34,015      34,015      △672      55,926
     当期変動額
      剰余金の配当                               △1,036      △1,036            △1,036
      当期純利益                                6,979      6,979           6,979
      自己株式の取得                                            △113      △113
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                 -      -      -     5,943      5,943     △113      5,830
     当期末残高               17,363      5,220      5,220      39,959      39,959      △786      61,756
                      評価・換算差額等

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                   その他           評価・     純資産合計
                       繰延ヘッジ
                  有価証券           換算差額等
                         損益
                  評価差額金             合計
     当期首残高                282      266      548     56,475
     当期変動額
      剰余金の配当                               △1,036
      当期純利益                                6,979
      自己株式の取得                                △113
      株主資本以外の項目の
                     125      80     206      206
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                125      80     206     6,036
     当期末残高                408      346      754     62,511
     第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

                                                   (単位:百万円)
                                    株主資本
                          資本剰余金            利益剰余金
                                   その他利益
                                                     株主資本
                   資本金                             自己株式
                                    剰余金
                              資本剰余金            利益剰余金
                                                      合計
                        資本準備金
                               合計            合計
                                    繰越利益
                                    剰余金
     当期首残高               17,363      5,220      5,220      39,959      39,959      △786      61,756
     当期変動額
      剰余金の配当                               △1,640      △1,640            △1,640
      当期純利益                                8,823      8,823           8,823
      自己株式の取得                                            △47      △47
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                 -      -      -     7,182      7,182      △47      7,135
     当期末残高               17,363      5,220      5,220      47,142      47,142      △833      68,891
                      評価・換算差額等

                   その他           評価・
                                   純資産合計
                       繰延ヘッジ
                  有価証券           換算差額
                         損益
                  評価差額金            等合計
     当期首残高                408      346      754     62,511
     当期変動額
      剰余金の配当                               △1,640
      当期純利益                                8,823
      自己株式の取得                                △47
      株主資本以外の項目の
                     85    △160      △75      △75
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                85    △160      △75      7,060
     当期末残高                493      185      679     69,571
     [注記事項]

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     (重要な会計方針)
                                      第60期

           項目                       (自 2018年4月1日
                                   至 2019年3月31日)
     1 資産の評価基準及び評価               (1)  有価証券
       方法
                     ① 子会社株式及び関連会社株式
                       総平均法による原価法
                     ② その他有価証券
                      時価のあるもの
                       決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法によ
                      り処理し、売却原価は、総平均法により算定)
                      時価のないもの
                       総平均法による原価法
                    (2)  デリバティブ
                      時価法
     2 固定資産の減価償却の方法               (1)  有形固定資産
                      定率法により償却しております。ただし、2016年4月1日以後に取得した建
                     物附属設備については、定額法を採用しております。
                      なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
                       建物                3年~15年
                       器具備品                4年~20年
                    (2)  無形固定資産
                      定額法により償却しております。ただし、ソフトウエア(自社利用分)につい
                     ては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
     3 引当金の計上基準               (1)  賞与引当金
                      従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年
                     度の負担額を計上しております。
                    (2)  役員賞与引当金
                      役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年度
                     の負担額を計上しております。
                    (3)  退職給付引当金
                      従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年
                     金資産の見込額に基づき、計上しております。
                     ① 退職給付見込額の期間帰属方法
                      退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に
                     帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
                     ② 数理計算上の差異の費用処理方法
                      数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期
                     間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の
                     翌事業年度から費用処理しております。
     4 ヘッジ会計の方法               (1)  ヘッジ会計の方法
                      繰延ヘッジ処理によっております。
                    (2)  ヘッジ手段とヘッジ対象
                      ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。
                    (3)  ヘッジ方針
                      ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジして
                      おります。
                    (4)  ヘッジ有効性評価の方法
                      ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動によるヘッジ
                     手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し有効性を評価しておりま
                     す。
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     5 その他財務諸表作成のため                消費税等の会計処理
       の基本となる重要な事項               消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、控除対象外消
                     費税等は、当事業年度の費用として処理しております。
     (未適用の会計基準等)

     ・    「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号                         平成30年3月30日)

     ・    「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号                                   平成30年3月30日)
     (1)    概要

         収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
         ステップ1:顧客との契約を識別する。
         ステップ2:契約における履行義務を識別する。
         ステップ3:取引価格を算定する。
         ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
         ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
     (2)    適用予定日

         2022年3月期の期首より適用予定であります。
     (3)    当該会計基準等の適用による影響

         影響額は、当財務諸表作成時において評価中であります。
     (表示方法の変更)

                              第60期

                          (自 2018年4月1日
                           至 2019年3月31日)
       (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の
      期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示し
      ております。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」1,014百万円は、「投資その
      他の資産」の「繰延税金資産」1,504百万円に含めて表示しております。
     (貸借対照表関係)

                 第59期                           第60期

              (2018年3月31日)                           (2019年3月31日)
      ※1 有形固定資産の減価償却累計額                           ※1 有形固定資産の減価償却累計額
        建物                 1,260百万円          建物                 1,281百万円
        器具備品                  612百万円         器具備品                  655百万円
      ※2 信託資産                           ※2 信託資産
        流動資産のその他のうち3,030百万円は、「直販                              流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客
       顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会                           分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に
       社に信託しております。                           信託しております。
      㯿ጰ•ꉏ쉏᩹㸰歛︰夰讌익⍓쨰玌ꁐ따潫ℰ渰栰䨰訰朰                           㯿ጰ•ꉏ쉏᩹㸰歛︰夰讌익⍓쨰玌ꁐ따潫ℰ渰栰䨰訰朰
        ります。                           ります。
        (流動資産)                           (流動資産)
        現金・預金                 3,189百万円          現金・預金                 1,347百万円
        未収収益                  592百万円         未収収益                  127百万円
        その他                  345百万円        (流動負債)
        (流動負債)                           未払手数料                  350百万円
        預り金                  419百万円         未払費用                  767百万円
        未払手数料                  376百万円         その他                  162百万円
        未払費用                  677百万円
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      ※4 消費税等の取扱い                           ※4 消費税等の取扱い
        仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、                              仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、
       「未払消費税等」として表示しております。                           「未払消費税等」として表示しております。
      ※5 保証債務                           ※5 保証債務
        当社は、Nikko          Asset   Management      Europe    Ltd  が     当社は、Nikko          Asset   Management      Europe    Ltd  が
       ロンドン     ウォール     リミテッド      パートナーシップ            ロンドン     ウォール     リミテッド      パートナーシップ
       に支払うオフィス賃借料等の債務553百万円に対し                           に支払うオフィス賃借料等の債務468百万円に対し
       て保証を行っております。また当社は、Nikko                           て保証を行っております。
       Asset   Management      Americas,     Inc.   がマディソン
       タワー    アソシエイツ       リミテッド      パートナーシッ
       プに支払うオフィス賃借料等の債務103百万円に対
       して保証を行っております。
     (損益計算書関係)

                 第59期                           第60期

             (自 2017年4月1日                           (自 2018年4月1日
              至 2018年3月31日)                            至 2019年3月31日)
      㯿ᄰTѹ텶歔⬰縰谰昰䐰讕ꉏ쉏᩹㸰歛︰夰謰舰渰漰                           㯿ᄰTѹ텶歔⬰縰谰昰䐰讕ꉏ쉏᩹㸰歛︰夰謰舰渰漰
       次のとおりであります。                           次のとおりであります。
        受取配当金                  979百万円         受取配当金                 1,831百万円
        デリバティブ収益                  407百万円         デリバティブ収益                   54百万円
        支払利息                  213百万円         支払利息                   75百万円
     (株主資本等変動計算書関係)

     第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

     1 発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
      普通株式(株)             197,012,500               -          -       197,012,500

     2 自己株式の種類及び株式数に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
      普通株式(株)              1,119,100            182,600             -        1,301,700

     3 新株予約権等に関する事項

                              新株予約権の目的となる株式の数(株)
                   新株予約権の
                                                     当事業年
        新株予約権の内訳            目的となる                                 度末残高
                           当事業年度       当事業年度       当事業年度        当事業
                                                     (百万円)
                            期首       増加       減少      年度末
                    株式の種類
     2009年度
                    普通株式       1,689,600          -    194,700      1,494,900          -
     ストックオプション(1)
     2009年度
                    普通株式        174,900         -    66,000      108,900         -
     ストックオプション(2)
     2011年度
                    普通株式       2,890,800          -    204,600      2,686,200          -
     ストックオプション(1)
     2016年度
                    普通株式       4,404,000          -    786,000      3,618,000          -
     ストックオプション(1)
     2016年度
                    普通株式           -   4,409,000        532,000      3,877,000          -
     ストックオプション(2)
              合計             9,159,300       4,409,000       1,783,300      11,785,000          -
     (注)  1  2016年度ストックオプション(2)の増加は、新株予約権の発行によるものであります。

       2  当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
                                100/127


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       3  2009年度ストックオプション(1)1,494,900株、2009年度ストックオプション(2)108,900株及び2011年度ス
         トックオプション(1)2,686,200株は、当事業年度末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の
         条件が満たされていないため新株予約権を行使することができません。また、2016年度ストックオプション
         (1)及び2016年度ストックオプション(2)は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
     4 配当に関する事項

     (1)  配当金支払額
                       配当金の総額         1株当たり
        決議       株式の種類                           基準日        効力発生日
                         (百万円)        配当額(円)
      2017年5月25日
                普通株式           1,036         5.29    2017年3月31日         2017年6月22日
       取締役会
     (2)  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                           配当金の総額        1株当たり
        決議      株式の種類      配当の原資                       基準日        効力発生日
                            (百万円)       配当額(円)
      2018年5月31日
               普通株式      利益剰余金          1,640        8.38   2018年3月31日         2018年6月23日
       取締役会
     第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

     1 発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
      普通株式(株)             197,012,500               -          -       197,012,500

     2 自己株式の種類及び株式数に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
      普通株式(株)              1,301,700            64,000            -        1,365,700

     3 新株予約権等に関する事項

                              新株予約権の目的となる株式の数(株)
                   新株予約権の
                                                     当事業年
        新株予約権の内訳            目的となる                                 度末残高
                           当事業年度       当事業年度       当事業年度        当事業
                                                     (百万円)
                            期首       増加       減少      年度末
                    株式の種類
     2009年度
                    普通株式       1,494,900          -    323,400      1,171,500          -
     ストックオプション(1)
     2009年度
                    普通株式        108,900         -    33,000       75,900        -
     ストックオプション(2)
     2011年度
                    普通株式       2,686,200          -    630,300      2,055,900          -
     ストックオプション(1)
     2016年度
                    普通株式       3,618,000          -       -   3,618,000          -
     ストックオプション(1)
     2016年度
                    普通株式       3,877,000          -    66,000     3,811,000          -
     ストックオプション(2)
     2017年度
                    普通株式           -   4,422,000        66,000     4,356,000          -
     ストックオプション(1)
              合計             11,785,000       4,422,000       1,118,700      15,088,300          -
     (注)  1  2017年度ストックオプション(1)の増加は、新株予約権の発行によるものであります。

       2  当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
       3  2009年度ストックオプション(1)1,171,500株、2009年度ストックオプション(2)75,900株、2011年度ストッ
         クオプション(1)2,055,900株及び2016年度ストックオプション(1)1,206,000株は、当事業年度末現在、権利
         行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができ
         ません。また、2016年度ストックオプション(1)2,412,000株、2016年度ストックオプション(2)及び2017年
         度ストックオプション(1)は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
     4 配当に関する事項

     (1)  配当金支払額
                                101/127


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                       配当金の総額         1株当たり
        決議       株式の種類                           基準日        効力発生日
                         (百万円)        配当額(円)
      2018年5月31日
                普通株式           1,640         8.38    2018年3月31日         2018年6月23日
       取締役会
     (2)  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                           配当金の総額        1株当たり
        決議      株式の種類      配当の原資                       基準日        効力発生日
                            (百万円)       配当額(円)
      2019年5月28日
               普通株式      利益剰余金          3,212       16.42    2019年3月31日         2019年6月24日
       取締役会
     (リース取引関係)

                 第59期                           第60期

             (自 2017年4月1日                           (自 2018年4月1日
              至 2018年3月31日)                            至 2019年3月31日)
      オペレーティング・リース取引                           オペレーティング・リース取引
       解約不能のものに係る未経過リース料                             解約不能のものに係る未経過リース料
        1年内                  866百万円         1年内                  853百万円
        1年超                  923百万円         1年超                 6,704百万円
         合計                 1,790百万円           合計                 7,558百万円
     (金融商品関係)

      第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
      1 金融商品の状況に関する事項
      (1)  金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
       当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
       については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
       め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
       行わない方針であります。
        また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
      (2)  金融商品の内容及びそのリスク

        預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
       る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
       泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
       定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
       権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ-バルに事業を展開していることか
       ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
       に自己で設定した投資信託へのシ-ドマネ-の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
       株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
       すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
       ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しておりま
       す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
       会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
       要な会計方針「4 ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
        営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日でありま
       す。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債
       務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
       用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
       め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
       払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
       も晒されております。
        外貨建ての関係会社短期借入金に関しましては、為替変動リスクに晒されておりますが、為替予約によ
                                102/127

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       りリスクをヘッジしております。
      (3)  金融商品に係るリスク管理体制

      ①  信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
         当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
        経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
        手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
        リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
      ②  市場リスク(為替や価格等の変動リスク)の管理
         当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
        取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ-スで為替変動リスクを測定し、
        モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
        変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
        の時価を算出し、評価損益(ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
        益)を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
        商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ-・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
        週次ベ-スで実施しております。さらに、外貨建ての関係会社短期借入金に関しては、為替変動リスク
        を回避する目的でデリバティブ取引を行っております。
      ③  流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
         当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
        に、手許流動性(最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
        クを管理しております。
      2  金融商品の時価等に関する事項

        2018年3月31日(当事業年度の決算日)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
       は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含め
       ておりません。
                                                   (単位:百万円)

                           貸借対照表
                                       時価(※1)             差額
                          計上額(※1)
     (1)現金・預金                          14,024            14,024             -
     (2)  未収委託者報酬
                               15,873            15,873             -
     (3)  未収収益
                               3,174            3,174             -
     (4)  関係会社短期貸付金
                               1,128            1,128             -
     (5)  有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券                       14,106            14,106             -
     (6)  未払金
                              (5,874)            (5,874)              -
     (7)  未払費用
                              (4,634)            (4,634)              -
     (8)  デリバティブ取引(※2)
     ヘッジ会計が適用されていないもの                           (14)            (14)            -
     ヘッジ会計が適用されているもの                           336            336            -
         デリバティブ取引計                       321            321            -
     (※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
     (※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
     (注)   1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

        (1)  現金・預金、(2)         未収委託者報酬         、(3)   未収収益並びに(4)関係会社短期貸付金
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
           おります。
        (5)  有価証券及び投資有価証券
                                103/127


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
           投資信託は基準価額によっております。
        (6)  未払金及び(7)        未払費用
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
           おります。
        (8)  デリバティブ取引
           (デリバティブ取引関係)注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないもののうち
           8百万円は貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、23百万円は流動負債のその他に含まれており
           ます。また、ヘッジ会計が適用されているものは貸借対照表上流動資産のその他に含まれておりま
           す。
        2 非上場株式等(貸借対照表計上額16百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを

          見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)有価証券及び投
          資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
        3 子会社株式(貸借対照表計上額22,876百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額2,892百万円)

          は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握すること
          が極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
        4 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                                   (単位:百万円)
                                   1年超         5年超
                         1年以内                           10年超
                                  5年以内         10年以内
      現金・預金                     14,024           -         -         -
      未収委託者報酬                     15,873           -         -         -
      未収収益                      3,174          -         -         -
      有価証券及び投資有価証券
       投資信託                      19        616        1,743          545
            合計               33,090          616        1,743          545
      第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

      1  金融商品の状況に関する事項
      (1)  金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
       当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
       については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
       め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
       行わない方針であります。
        また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
      (2)  金融商品の内容及びそのリスク

        預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
       る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
       泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
       定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
       権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ-バルに事業を展開していることか
       ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
       に自己で設定した投資信託へのシ-ドマネ-の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
       株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
       すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
       ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しておりま
       す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
       会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
       要な会計方針「4 ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
                                104/127


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日でありま
       す。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債
       務 を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
       用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
       め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
       払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
       も晒されております。
        上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
       によりリスクをヘッジしております。
      (3)  金融商品に係るリスク管理体制

      ①  信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
         当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
        経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
        手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
        リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
      ②  市場リスク(為替や価格等の変動リスク)の管理
         当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
        取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ-スで為替変動リスクを測定し、
        モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
        変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
        の時価を算出し、評価損益(ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
        益)を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
        商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ-・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
        週次ベ-スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金及び借入金に関しては、為替変動リスクを
        回避する目的でデリバティブ取引を行っております。
      ③  流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
         当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
        に、手許流動性(最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
        クを管理しております。
      2  金融商品の時価等に関する事項

        2019年3月31日(当事業年度の決算日)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
       は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含め
       ておりません。
                                                   (単位:百万円)

                           貸借対照表
                                       時価(※1)             差額
                          計上額(※1)
     (1)現金・預金                          20,680            20,680              -
     (2)  未収委託者報酬
                               16,867            16,867              -
     (3)  未収収益
                                618            618            -
     (4)  関係会社短期貸付金
                               2,408            2,408             -
     (5)  有価証券及び投資有価証券
                               16,740            16,740              -
        その他有価証券
     (6)  未払金
                              (6,112)            (6,112)              -
     (7)  未払費用
                              (3,897)            (3,897)              -
     (8)  デリバティブ取引(※2)
     ヘッジ会計が適用されていないもの                           (31)            (31)            -
     ヘッジ会計が適用されているもの                          (127)            (127)             -
         デリバティブ取引計                      (158)            (158)             -
     (※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
     (※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
                                105/127

                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (注)   1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

        (1)  現金・預金、(2)         未収委託者報酬         、(3)   未収収益並びに(4)関係会社短期貸付金
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
           おります。
        (5)  有価証券及び投資有価証券
           投資信託は基準価額によっております。
        (6)  未払金及び(7)        未払費用
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
           おります。
        (8)  デリバティブ取引
           (デリバティブ取引関係)注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないもののうち
           3百万円は貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、35百万円は流動負債のその他に含まれており
           ます。また、ヘッジ会計が適用されているもののうち0百万円は貸借対照表上流動資産のその他に
           含まれ、127百万円は流動負債のその他に含まれております。
       2 非上場株式等(貸借対照表計上額16百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見

          積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資
          有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
       3 子会社株式(貸借対照表計上額22,876百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額2,892百万円)

          は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが
          極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
       4 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                                   (単位:百万円)
                                  1年超         5年超
                         1年以内                           10年超
                                  5年以内         10年以内
      現金・預金                     20,680           -         -         -
      未収委託者報酬                     16,867           -         -         -
      未収収益                       618         -         -         -
      有価証券及び投資有価証券
       投資信託                       1        163        6,929         1,363
            合計               38,167          163        6,929         1,363
     (有価証券関係)

     第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
     1 子会社株式及び関連会社株式
                          (単位:百万円)
                       貸借対照表計上
                       額     
      子会社株式                       22,876
      関連会社株式                        2,892

     (注)

         子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等が
         できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
     2 その他有価証券

                                                   (単位:百万円)
                  種類       貸借対照表計上額              取得原価             差額
      貸借対照表計上額
                 投資信託              8,544            7,535           1,008
                                106/127


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      が取得原価を超え
                  小計             8,544            7,535           1,008
      るもの
      貸借対照表計上額
                 投資信託              5,561            5,982           △420
      が取得原価を超え
                  小計             5,561            5,982           △420
      ないもの
             合計                 14,106            13,518            588
     (注)  1

         減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減
         損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
         必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度については、該当ございま
         せん。
       2
         非上場株式等(貸借対照表計上額 16百万円)については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
         シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
         ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
     3 当事業年度中に売却したその他有価証券

                                                   (単位:百万円)
           種類              売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
      投資信託                       2,792              199             133
           合計                  2,792              199             133

     第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

     1 子会社株式及び関連会社株式
                          (単位:百万円)
                       貸借対照表計上
                       額     
      子会社株式                       22,876
      関連会社株式                        2,892

     (注)

         子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等が
         できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
     2 その他有価証券

                                                   (単位:百万円)
                  種類       貸借対照表計上額              取得原価             差額
      貸借対照表計上額
                 投資信託              9,340            8,440            900
      が取得原価を超え
                  小計             9,340            8,440            900
      るもの
      貸借対照表計上額
                 投資信託              7,400            7,589           △188
      が取得原価を超え
                  小計             7,400            7,589           △188
      ないもの
             合計                 16,740            16,029            711
     (注)  1

         減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減
         損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
         必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度については、該当ございま
         せん。
       2
         非上場株式等(貸借対照表計上額 16百万円)については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
         シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
         ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
     3 当事業年度中に売却したその他有価証券

                                107/127


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                                                   (単位:百万円)
           種類              売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
      投資信託                       4,189              218             176
           合計                  4,189              218             176

     (デリバティブ取引関係)

     第59期(2018年3月31日)
     1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
       株式関連
                                    契約額等
                          契約額等                    時価       評価損益
             種類                      のうち1年超
                         (百万円)                   (百万円)        (百万円)
                                   (百万円)
             株価指数先物取引
      市場取引         売建               2,422            -       △14        △14
               買建                 -          -        -        -
             合計                2,422            -       △14        △14
     (注)   1  上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。

       2
         時価の算定方法
         金融商品取引所が定める清算指数によっております。
     2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

       通貨関連
                                             契約額等
     ヘッジ会計の        デリバティブ取引の                       契約額等                  時価
                         主なヘッジ対象                   のうち1年超
       方法         種類等                   (百万円)                 (百万円)
                                            (百万円)
             為替予約取引
              売建
               米ドル                          4,447          -        196
               豪ドル                           109         -        10
      原則的処理
               シンガポール            投資有価証券                        -
       方法                                1,783                  65
               ドル
               香港ドル                           541         -        25
               人民元                          2,156          -        32
               ユーロ                           154         -         6
                  合計                     9,192          -        336
     (注)  1

         時価の算定方法
         取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
     第60期(2019年3月31日)

     1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     (1)株式関連
                                    契約額等
                          契約額等                    時価       評価損益
             種類                      のうち1年超
                         (百万円)                   (百万円)        (百万円)
                                   (百万円)
             株価指数先物取引
      市場取引         売建               2,407            -         3        3
               買建                 -          -        -        -
             合計                2,407            -         3        3
                                108/127


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (注)   1  上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
       2
         時価の算定方法
         金融商品取引所が定める清算指数によっております。
     (2)通貨関連

                                    契約額等
                          契約額等                    時価       評価損益
             種類                      のうち1年超
                         (百万円)                   (百万円)        (百万円)
                                   (百万円)
             為替予約取引
     市場取引以外
               売建
     の取引
                米ドル                1,792            -       △35        △35
             合計                1,792            -       △35        △35
     (注)  1

         時価の算定方法
         取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
     2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

       通貨関連
                                             契約額等
     ヘッジ会計の        デリバティブ取引の                       契約額等                  時価
                         主なヘッジ対象                   のうち1年超
       方法         種類等                   (百万円)                 (百万円)
                                            (百万円)
             為替予約取引
              売建
               米ドル                          2,251          -       △42
                                                 -
               豪ドル                            63                △0
      原則的処理
                                                 -
               シンガポール            投資有価証券
       方法
                                        975                △18
               ドル
                                                 -
               香港ドル                           518                 △8
                                                 -
               人民元                          2,149                 △58
                                                 -
               ユーロ                            81                 0
                  合計                     6,040          -       △127
     (注)  1

         時価の算定方法
         取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
     (持分法損益等)

                 第59期                           第60期

             (自 2017年4月1日                           (自 2018年4月1日
              至 2018年3月31日)                            至 2019年3月31日)
     関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等                           関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等

                        (単位:百万円)                                            (単位:百万円)
     (1)  関連会社に対する投資の金額                     3,008    (1)  関連会社に対する投資の金額                     3,010
     (2)  持分法を適用した場合の投資の金額                    10,409     (2)  持分法を適用した場合の投資の金額                    10,668
     (3)  持分法を適用した場合の投資利益の金額                     1,827    (3)  持分法を適用した場合の投資利益の金額                     1,704
     (退職給付関係)

      第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

      1 採用している退職給付制度の概要
        当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
      2 確定給付制度

      (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                109/127


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                                    (百万円)
         退職給付債務の期首残高                              1,190
          勤務費用                               130
          利息費用                                2
          数理計算上の差異の発生額                               66
          退職給付の支払額                              △76
         退職給付債務の期末残高                              1,313
      (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

         退職給付債務                              1,313
         未積立退職給付債務                              1,313
         未認識数理計算上の差異                                2
         貸借対照表に計上された負債の額                              1,316
         退職給付引当金                              1,316

         貸借対照表に計上された負債の額                              1,316
      (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額

         勤務費用                               130
         利息費用                                2
         数理計算上の差異の費用処理額                               △0
         確定給付制度に係る退職給付費用                               132
      (4)数理計算上の計算基礎に関する事項

         当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
        割引率                       0.2%
      3 確定拠出制度

        当社の確定拠出制度への要拠出額は、222百万円でありました。
      第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

      1 採用している退職給付制度の概要
        当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
      2 確定給付制度

      (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                    (百万円)
         退職給付債務の期首残高                              1,313
          勤務費用                               142
          利息費用                                2
          数理計算上の差異の発生額                               12
          退職給付の支払額                              △59
         退職給付債務の期末残高                              1,411
      (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

         退職給付債務                              1,411
         未積立退職給付債務                              1,411
         未認識数理計算上の差異                               △6
         貸借対照表に計上された負債の額                              1,405
         退職給付引当金                              1,405

         貸借対照表に計上された負債の額                              1,405
                                110/127


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      (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額

         勤務費用                               142
         利息費用                                2
         数理計算上の差異の費用処理額                                3
         確定給付制度に係る退職給付費用                               148
      (4)数理計算上の計算基礎に関する事項

         当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
        割引率                       0.2%
      3 確定拠出制度

        当社の確定拠出制度への要拠出額は、230百万円でありました。
     (ストックオプション等関係)

     第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

     1 ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
     (1)  ストックオプション(新株予約権)の内容
                       2009年度ストックオプション(1)                  2009年度ストックオプション(2)
                      当社及び関係会社の                  当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                                271名                   48名
                      取締役・従業員                  取締役・従業員
     株式の種類別のストックオプショ
                      普通株式            19,724,100株       普通株式            1,702,800株
     ンの付与数 (注)
     付与日                      2010年2月8日                  2010年8月20日
                      2012年1月22日(以下「権利行使可能
                      初日」といいます。)、当該権利行使
                      可能初日から1年経過した日の翌日、
                      及び当該権利行使可能初日から2年経
                      過した日の翌日まで原則として従業員
     権利確定条件                 等の地位にあることを要し、それぞれ                          同左
                      保有する新株予約権の2分の1、4分
                      の1、4分の1ずつ権利確定する。た
                      だし、本新株予約権の行使時におい
                      て、当社が株式公開していることを要
                      する。
                      付与日から、権利行使可能初日から
     対象勤務期間                                           同左
                      2年を経過した日まで
                          2012年1月22日から
     権利行使期間                                           同左
                          2020年1月21日まで
                       2011年度ストックオプション(1)                  2016年度ストックオプション(1)

                      当社及び関係会社の                  当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                                186名                   16名
                      取締役・従業員                  取締役・従業員
     株式の種類別のストックオプショ
                      普通株式            6,101,700株      普通株式            4,437,000株
     ンの付与数 (注)
     付与日                      2011年10月7日                  2016年7月15日
                                111/127



                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      2013年10月7日(以下「権利行使可能                  2018年7月15日(以下「権利行使可能
                      初日」といいます。)、当該権利行使                  初日」といいます。)、当該権利行使
                      可能初日から1年経過した日の翌日、                  可能初日から1年経過した日の翌日、
                      及び当該権利行使可能初日から2年経                  及び当該権利行使可能初日から2年経
                      過した日の翌日まで原則として従業員                  過した日の翌日まで原則として従業員
     権利確定条件                 等の地位にあることを要し、それぞれ                  等の地位にあることを要し、それぞれ
                      保有する新株予約権の2分の1、4分                  保有する新株予約権の3分の1、3分
                      の1、4分の1ずつ権利確定する。た                  の1、3分の1ずつ権利確定する。た
                      だし、本新株予約権の行使時におい                  だし、本新株予約権の行使時におい
                      て、当社が株式公開していることを要                  て、当社が株式公開していることを要
                      する。                  する。
                      付与日から、権利行使可能初日から                  付与日から、権利行使可能初日から
     対象勤務期間
                      2年を経過した日まで                  2年を経過した日まで
                          2013年10月7日から                   2018年7月15日から
     権利行使期間
                          2021年10月6日まで                   2026年7月31日まで
                        2016年度ストックオプション(2)

                       当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                                31名
                       取締役・従業員
     株式の種類別のストックオプショ
                       普通株式           4,409,000株
     ンの付与数 (注)
     付与日                      2017年4月27日
                      2019年4月27日(以下「権利行使可能
                      初日」といいます。)、当該権利行使
                      可能初日から1年経過した日の翌日、
                      及び当該権利行使可能初日から2年経
                      過した日の翌日まで原則として従業員
     権利確定条件                 等の地位にあることを要し、それぞれ
                      保有する新株予約権の3分の1、3分
                      の1、3分の1ずつ権利確定する。た
                      だし、本新株予約権の行使時におい
                      て、当社が株式公開していることを要
                      する。
                       付与日から、権利行使可能初日から
     対象勤務期間
                       2年を経過した日まで
                           2019年4月27日から
     権利行使期間
                           2027年4月30日まで
     (注) 株式数に換算して記載しております。

     (2)  ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況

     ① ストックオプション(新株予約権)の数
                       2009年度ストックオプション(1)                   2009年度ストックオプション(2)
     付与日                     2010年2月8日                   2010年8月20日
     権利確定前(株)
      期首                            1,689,600                    174,900
      付与                                0                   0
      失効                             194,700                   66,000
      権利確定                                0                   0
      権利未確定残                            1,494,900                    108,900
     権利確定後(株)
                                112/127


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      期首                                -                   -
      権利確定                                -                   -
      権利行使                                -                   -
      失効                                -                   -
      権利未行使残                                -                   -
                       2011年度ストックオプション(1)                   2016年度ストックオプション(1)

     付与日                     2011年10月7日                   2016年7月15日
     権利確定前(株)

      期首                            2,890,800                   4,404,000
      付与                                0                   0
      失効                             204,600                   786,000
      権利確定                                0                   0
      権利未確定残                            2,686,200                   3,618,000
     権利確定後(株)
      期首                                -                   -
      権利確定                                -                   -
      権利行使                                -                   -
      失効                                -                   -
      権利未行使残                                -                   -
                       2016年度ストックオプション(2)

     付与日                     2017年4月27日
     権利確定前(株)

      期首                                -
      付与                            4,409,000
      失効                             532,000
      権利確定                                0
      権利未確定残                            3,877,000
     権利確定後(株)
      期首                                -
      権利確定                                -
      権利行使                                -
      失効                                -
      権利未行使残                                -
     (注) 株式数に換算して記載しております。

     ② 単価情報

                       2009年度ストックオプション(1)                   2009年度ストックオプション(2)
     付与日                      2010年2月8日                   2010年8月20日
     権利行使価格(円)                                625                   625
     付与日における公正な評価単価
                                       0                   0
     (円) (注)1
                                113/127


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                       2011年度ストックオプション(1)                   2016年度ストックオプション(1)
     付与日                      2011年10月7日                   2016年7月15日
     権利行使価格(円)
                                   737(注)3                      558
     付与日における公正な評価単価
                                       0                   0
     (円) (注)1
                       2016年度ストックオプション(2)

     付与日                      2017年4月27日
     権利行使価格(円)
                                      553
     付与日における公正な評価単価
                                       0
     (円) (注)1
     (注)   1  公正な評価単価に代え、本源的価値(取引事例比準法等による評価額と行使価格との差額)の見積りに

          よっております。
        2
          ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
          当事業年度末における本源的価値の合計額      1,149百万円
        3
          株式公開価格が737円(割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分
          割又は併合の内容を適切に反映するように調整される。)を上回る金額に定められた場合には、株式公
          開日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
     第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

     1 ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
     (1)  ストックオプション(新株予約権)の内容
                       2009年度ストックオプション(1)                  2009年度ストックオプション(2)
                      当社及び関係会社の                  当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                                271名                   48名
                      取締役・従業員                  取締役・従業員
     株式の種類別のストックオプショ
                      普通株式            19,724,100株       普通株式            1,702,800株
     ンの付与数 (注)
     付与日                      2010年2月8日                  2010年8月20日
                      2012年1月22日(以下「権利行使可能
                      初日」といいます。)、当該権利行使
                      可能初日から1年経過した日の翌日、
                      及び当該権利行使可能初日から2年経
                      過した日の翌日まで原則として従業員
     権利確定条件                 等の地位にあることを要し、それぞれ                          同左
                      保有する新株予約権の2分の1、4分
                      の1、4分の1ずつ権利確定する。た
                      だし、本新株予約権の行使時におい
                      て、当社が株式公開していることを要
                      する。
                      付与日から、権利行使可能初日から
     対象勤務期間                                           同左
                      2年を経過した日まで
                          2012年1月22日から
     権利行使期間                                           同左
                          2020年1月21日まで
                       2011年度ストックオプション(1)                  2016年度ストックオプション(1)

                      当社及び関係会社の                  当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                                186名                   16名
                      取締役・従業員                  取締役・従業員
     株式の種類別のストックオプショ
                      普通株式            6,101,700株      普通株式            4,437,000株
     ンの付与数 (注)
     付与日                      2011年10月7日                  2016年7月15日
                                114/127


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                      2013年10月7日(以下「権利行使可                  2018年7月15日(以下「権利行使可能
                      能初日」といいます。)、当該権利                  初日」といいます。)、当該権利行使
                      行使可能初日から1年経過した日の                  可能初日から1年経過した日の翌日、
                      翌日、及び当該権利行使可能初日か                  及び当該権利行使可能初日から2年経
                      ら2年経過した日の翌日まで原則と                  過した日の翌日まで原則として従業員
     権利確定条件                 して従業員等の地位にあることを要                  等の地位にあることを要し、それぞれ
                      し、それぞれ保有する新株予約権の                  保有する新株予約権の3分の1、3分
                      2分の1、4分の1、4分の1ずつ                  の1、3分の1ずつ権利確定する。た
                      権利確定する。ただし、本新株予約                  だし、本新株予約権の行使時におい
                      権の行使時において、当社が株式公                  て、当社が株式公開していることを要
                      開していることを要する。                  する。
                       付与日から、権利行使可能初日から                  付与日から、権利行使可能初日から
     対象勤務期間
                       2年を経過した日まで                  2年を経過した日まで
                          2013年10月7日から                  2018年7月15日から
     権利行使期間
                          2021年10月6日まで                  2026年7月31日まで
                        2016年度ストックオプション(2)                  2017年度ストックオプション(1)

                       当社及び関係会社の                  当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                                31名                  36名
                       取締役・従業員                  取締役・従業員
     株式の種類別のストックオプショ
                       普通株式           4,409,000株       普通株式           4,422,000株
     ンの付与数 (注)
     付与日                      2017年4月27日                  2018年4月27日
                      2019年4月27日(以下「権利行使可                  2020年4月27日(以下「権利行使可
                      能初日」といいます。)、当該権利                  能初日」といいます。)、当該権利
                      行使可能初日から1年経過した日の                  行使可能初日から1年経過した日の
                      翌日、及び当該権利行使可能初日か                  翌日、及び当該権利行使可能初日か
                      ら2年経過した日の翌日まで原則と                  ら2年経過した日の翌日まで原則と
     権利確定条件                 して従業員等の地位にあることを要                  して従業員等の地位にあることを要
                      し、それぞれ保有する新株予約権の                  し、それぞれ保有する新株予約権の
                      3分の1、3分の1、3分の1ずつ                  3分の1、3分の1、3分の1ずつ
                      権利確定する。ただし、本新株予約                  権利確定する。ただし、本新株予約
                      権の行使時において、当社が株式公                  権の行使時において、当社が株式公
                      開していることを要する。                  開していることを要する。
                       付与日から、権利行使可能初日から                  付与日から、権利行使可能初日から
     対象勤務期間
                       2年を経過した日まで                  2年を経過した日まで
                           2019年4月27日から                  2020年4月27日から
     権利行使期間
                           2027年4月30日まで                  2028年4月30日まで
     (注) 株式数に換算して記載しております。

     (2)  ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況

     ① ストックオプション(新株予約権)の数
                       2009年度ストックオプション(1)                   2009年度ストックオプション(2)
     付与日                     2010年2月8日                   2010年8月20日
     権利確定前(株)
      期首                            1,494,900                    108,900
      付与                                0                   0
      失効                             323,400                   33,000
      権利確定                                0                   0
      権利未確定残                            1,171,500                    75,900
     権利確定後(株)
      期首                                -                   -
                                115/127


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      権利確定                                -                   -
      権利行使                                -                   -
      失効                                -                   -
      権利未行使残                                -                   -
                       2011年度ストックオプション(1)                   2016年度ストックオプション(1)

     付与日                     2011年10月7日                   2016年7月15日
     権利確定前(株)

      期首                            2,686,200                   3,618,000
      付与                                0                   0
      失効                             630,300                      0
      権利確定                                0                   0
      権利未確定残                            2,055,900                   3,618,000
     権利確定後(株)
      期首                                -                   -
      権利確定                                -                   -
      権利行使                                -                   -
      失効                                -                   -
      権利未行使残                                -                   -
                       2016年度ストックオプション(2)                   2017年度ストックオプション(1)

     付与日                     2017年4月27日                   2018年4月27日

     権利確定前(株)
      期首                            3,877,000                      -
      付与                                0               4,422,000
      失効                              66,000                   66,000
      権利確定                                0                   0
      権利未確定残                            3,811,000                   4,356,000
     権利確定後(株)
      期首                                -                   -
      権利確定                                -                   -
      権利行使                                -                   -
      失効                                -                   -
      権利未行使残                                -                   -
     (注) 株式数に換算して記載しております。

     ② 単価情報

                       2009年度ストックオプション(1)                   2009年度ストックオプション(2)
     付与日                      2010年2月8日                   2010年8月20日
     権利行使価格(円)                                625                   625
     付与日における公正な評価単価
                                       0                   0
     (円) (注)1
                       2011年度ストックオプション(1)                   2016年度ストックオプション(1)

                                116/127


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     付与日                      2011年10月7日                   2016年7月15日
     権利行使価格(円)
                                   737(注)3                      558
     付与日における公正な評価単価
                                       0                   0
     (円) (注)1
                       2016年度ストックオプション(2)                   2017年度ストックオプション(1)

     付与日                      2017年4月27日                   2018年4月27日
     権利行使価格(円)
                                      553                   694
     付与日における公正な評価単価
                                       0                   0
     (円) (注)1
     (注)   1  公正な評価単価に代え、本源的価値(取引事例比準法等による評価額と行使価格との差額)の見積りに

          よっております。
        2
          ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
          当事業年度末における本源的価値の合計額      2,128百万円
        3
          株式公開価格が737円(割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割
          又は併合の内容を適切に反映するように調整される。)を上回る金額に定められた場合には、株式公開
          日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
     (税効果会計関係)

                第59期                           第60期

              (2018年3月31日)                           (2019年3月31日)
     1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別                           1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
       の内訳                           の内訳
                       (単位:百万円)                           (単位:百万円)
       繰延税金資産                           繰延税金資産
        賞与引当金                     700       賞与引当金                     820
        投資有価証券評価損                    96       投資有価証券評価損                    96
        関係会社株式評価損                   1,430        関係会社株式評価損                   1,430
        退職給付引当金                    402       退職給付引当金                    430
        固定資産減価償却費                    111       固定資産減価償却費                    103
                            526                           761
        その他                           その他
       繰延税金資産小計                           繰延税金資産小計
                           3,268                           3,643
                          △1,430                           △1,430
        評価性引当金                           評価性引当金
       繰延税金資産合計                    1,838       繰延税金資産合計                    2,212
       繰延税金負債                           繰延税金負債

        その他有価証券評価差額金                    180       その他有価証券評価差額金                    217
                            152                           81
        繰延ヘッジ利益                            繰延ヘッジ利益
       繰延税金負債合計                     333      繰延税金負債合計                     299
       繰延税金資産の純額                    1,504       繰延税金資産の純額                    1,913
                                117/127







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     2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担                           2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
       率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原                           率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原
       因となった主要な項目別の内訳                           因となった主要な項目別の内訳
      法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

      率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であ
                                 法定実効税率                     30.6%
      るため注記を省略しております。
                                 (調整)
                                 交際費等永久に損金に算入されない
                                                      0.8%
                                 項目
                                 受取配当金等永久に益金に参入されない
                                                     △4.4%
                                 項目
                                 その他                     0.6%
                                 税効果会計適用後の法人税等の負担率                     27.6%
     (関連当事者情報)

     第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

     1 関連当事者との取引
     (1)  財務諸表提出会社と関連当事者の取引
     (ア)   財務諸表提出会社の親会社
        重要な該当事項はありません。
     (イ)   財務諸表提出会社の子会社

                           議決権等      関連
         会社等の         資本金
                       事業の     の所有     当事者          取引金額           期末残高
     種類    名称又は     所在地    又は                 取引の内容             科目
                        内容    (被所有)      との          (百万円)           (百万円)
          氏名        出資金
                           割合(%)      関係
                                    資金の貸付
                                              159
                                     (シンガ           関係会社
                                                         550
                                             (SGD
                                    ポールドル             短期
                                                        (SGD
                                           2,000   千)
                                      貨建)           貸付金
                                                      6,800   千)
                                             (注2)
                                      (注1)
                                    貸付金利息
                                     (シンガ
                                                          8
                                               13
                                    ポールドル            未収収益
                                             (SGD           (SGD
                                資金の
        Nikko   Asset
                                            162  千)
                                 貸付
               シンガ        アセット               貨建)
                                                       110  千)
        Management
                   342,369
                            直接
     子会社          ホ゜ー        マネジメ
                   (SGD  千)
        International                   100.00
                                     (注1)
               ル国        ント業
        Limited
                                    資金の貸付            関係会社
                                     (円貨建)             短期
                                               -          577
                                      (注3)           貸付金
                                    貸付金利息
                                     (円貨建)            未収収益
                                               12           3
                                     (注3)
                                             2,466
                                    増資の引受
                                 -                 -
                                             (SGD
                                                         -
                                     (注4)
                                           30,369    千)
                       金融商品
        日本インス
                       取引業者
        ティテュー
                                    増資の引受
                     100
                       として登
                            直接
     子会社   ショナル証券       日本                  -                 -
                                              100
                                                         -
                       録を受け
                   (百万円)
                            100.00
                                     (注5)
        設立準備株式
                       るための
        会社
                       準備会社
     (注)

        取引条件及び取引条件の決定方針等
       1
         融資枠SGD11,000千、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
         しております。
       2
         資金の貸付に係る取引金額159百万円(SGD2,000千)の内訳は、貸付159百万円(SGD2,000千)で
         あります。
                                118/127


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       3
         融資枠5,000百万円、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
         しております。
       4
         Nikko   Asset   Management      International        Limitedの行った30,369,000株の新株発行増資を、1株
         につき1シンガポールドルで当社が引受けたものであります。
       5
         日本インスティテューショナル証券設立準備株式会社の行った2,000株の新株発行を、1株につき
         50千円で当社が引受けたものであります。
     2  親会社又は重要な関連会社に関する注記

     (1)  親会社情報
       三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所等に上場)
       三井住友信託銀行株式会社(非上場)
     (2)  重要な関連会社の要約財務情報

       当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
       下のとおりであります。なお、下記数値は2017年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
       場で円貨に換算したものであります。
        資産合計             27,012百万円

        負債合計              5,141百万円
        純資産合計             21,871百万円
        営業収益             15,830百万円

        税引前当期純利益              5,266百万円
        当期純利益              3,594百万円
     第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

     1 関連当事者との取引
     (1)  財務諸表提出会社と関連当事者の取引
     (ア)   財務諸表提出会社の親会社
        重要な該当事項はありません。
     (イ)   財務諸表提出会社の子会社

                           議決権等      関連
         会社等の         資本金
                        事業    の所有     当事者           取引金額           期末残高
     種類    名称又は     所在地    又は                 取引の内容             科目
                       の内容    (被所有)      との          (百万円)           (百万円)
          氏名        出資金
                           割合(%)      関係
                                    資金の貸付の
                                      返済
                                              554
                                     (シンガ
                                             (SGD
                                                  -
                                                         -
                                           6,800   千)
                                     ポールドル
                                             (注2)
                                      貨建)
                                      (注1)
                                     貸付金利息
                                     (シンガ
                                               8
                                     ポールドル             -
                                             (SGD
                                                         -
                                            104  千)
                                      貨建)
                                     (注1)
        Nikko   Asset
                                     資金の貸付
               シンガ        アセット
                                             1,807
                  342,369                              関係会社
        Management
                                資金の
                            直接
                                                        1,830
                                     (米国ドル
     子会社          ホ゜ー        マネジメ
                                             (USD
                                 貸付
        International
                            100.00
                  (SGD  千)                             短期
                                                        (USD
               ル国        ント業
                                           16,500    千)
                                      貨建)
        Limited
                                                     16,500    千)
                                                 貸付金
                                             (注4)
                                      (注3)
                                119/127


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                     貸付金利息
                                               17           17
                                     (米国ドル
                                             (USD   未収収益       (USD
                                      貨建)
                                            209  千)         209  千)
                                      (注3)
                                     資金の貸付            関係会社
                                     (円貨建)             短期
                                               -          577
                                      (注3)           貸付金
                                     貸付金利息
                                     (円貨建)            未収収益
                                               12           3
                                     (注3)
        Nikko   AM
                  131,079
                                             1,021
                       アセット
        Americas
                            直接
                  (USD  千)
     子会社          米国        マネジメ           -   配当の受取             -
                                             (USD
                                                         -
        Holding    Co.,                100.00
                       ント業
                                           9,000   千)
                   (注  5)
        Inc.
                                     資金の借入
                                             5,364
                                     (米国ドル
                                             (USD
                                                  -
                                                         -
                                           50,000    千)
                                      貨建)
                                             (注7)
                                      (注6)
                                     資金の借入
        Nikko   Asset
                                             5,526
                  181,542
                                     の返済
                       アセット
        Management
                                資金の             (USD
                            間接
                  (USD  千)
     子会社          米国        マネジメ              (米国ドル             -
                                                         -
                                 借入
                                           50,000    千)
        Americas,                   100.00
                       ント業
                   (注  5)                 貨建)
        Inc.                                     (注7)
                                      (注6)
                                     借入金利息
                                               65
                                     (米国ドル
                                                  -
                                             (USD
                                                         -
                                      貨建)
                                            593  千)
                                      (注6)
     (注)

        取引条件及び取引条件の決定方針等
       1
         融資枠SGD11,000千、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
         しております。
       2
         取引金額554百万円(SGD6,800千)の内訳は、貸付の返済554百万円(SGD6,800千)であります。
       3
         融資枠5,000百万円(若しくは5,000百万円相当額の外国通貨)、返済期間1年間のリボルビング・
         ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。
       4
         取引金額1,807百万円(USD16,500千)の内訳は、貸付1,807百万円(USD16,500千)であります。
       5
         Nikko   AM  Americas     Holding     Co.,   Inc.及びNikko        Asset   Management      Americas,      Inc.の資本金
         は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載しております。
       6
         借入枠USD50,000千、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
         しております。
       7
         取引金額5,364百万円(USD50,000千)及び5,526百万円(USD50,000千)の内訳は、借入5,364百万
         円(USD50,000千)及び借入の返済5,526百万円(USD50,000千)であります。
     2 親会社又は重要な関連会社に関する注記

     (1)  親会社情報
       三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所等に上場)
       三井住友信託銀行株式会社(非上場)
     (2)  重要な関連会社の要約財務情報

       当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
       下のとおりであります。なお、下記数値は2018年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
       場で円貨に換算したものであります。
        資産合計            26,768百万円

        負債合計             5,586百万円
                                120/127


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        純資産合計            21,181百万円
        営業収益            14,075百万円

        税引前当期純利益             3,894百万円
        当期純利益             2,730百万円
     (セグメント情報等)

      セグメント情報

      第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
          当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
      第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

          当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
      関連情報

      第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
       1 製品及びサービスごとの情報
         当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
       2 地域ごとの情報

       (1)営業収益
          国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しておりま
          す。
       (2)有形固定資産

          国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
       3 主要な顧客ごとの情報

         営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
      第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

       1 製品及びサービスごとの情報
         当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
       2 地域ごとの情報

       (1)営業収益
          国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しておりま
          す。
       (2)有形固定資産

          国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
       3 主要な顧客ごとの情報

         営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
      報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

      第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
          該当事項はありません。
      第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

                                121/127

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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          該当事項はありません。
      報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

      第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
          該当事項はありません。
      第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

          該当事項はありません。
      報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

      第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
          該当事項はありません。
      第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

          該当事項はありません。
     (1株当たり情報)

                                   第59期              第60期

                項目               (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
     1株当たり純資産額                                 319円40銭              355円59銭
     1株当たり当期純利益金額                                  35円64銭              45円08銭
     (注)1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社
         株式が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないた
         め記載しておりません。
       2 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                   第59期               第60期
                項目               (自 2017年4月1日               (自 2018年4月1日
                               至 2018年3月31日)                至 2019年3月31日)
     当期純利益(百万円)                                   6,979               8,823
     普通株主に帰属しない金額(百万円)                                     -               -
     普通株式に係る当期純利益(百万円)                                   6,979               8,823

     普通株式の期中平均株式数(千株)                                  195,794               195,677

     希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株
                             2009年度ストックオプション               2009年度ストックオプション
     当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜
                             (1)  1,494,900株、2009年度ス             (1)  1,171,500株、2009年度ス
     在株式の概要
                             トックオプション(2)           108,900    トックオプション(2)           75,900
                             株、2011年度ストックオプ               株、2011年度ストックオプ
                             ション(1)     2,686,200株、2016         ション(1)     2,055,900株、2016
                             年度ストックオプション(1)               年度ストックオプション(1)
                             3,618,000株、2016年度ストッ               3,618,000株、2016年度ストッ
                             クオプション(2)        3,877,000株      クオプション(2)          3,811,000
                                            株、2017年度ストックオプ
                                            ション(1)     4,356,000株
       3 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                   第59期              第60期
                項目
                                (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
     純資産の部の合計額(百万円)                                   62,511              69,571

                                122/127


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     純資産の部の合計額から控除する金額(百万円)                                     -              -
     普通株式に係る期末の純資産額(百万円)                                   62,511              69,571
     1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普
                                        195,711              195,647
     通株式の数(千株)
     (重要な後発事象)

      該当事項はありません。

     4【利害関係人との取引制限】

      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
      禁止されています。
     (1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
        (投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
        がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
     (2)運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もし
        くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
        定めるものを除きます。)。
     (3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
        (委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
        係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)、(5)に
        おいて同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
        います。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
     (4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
        用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
     (5)上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
        て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
     5【その他】

     (1)定款の変更
        委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
     (2)訴訟事件その他の重要事項
        委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
     第2【その他の関係法人の概況】

     1【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託会社
                                  資本金の額
                名  称                                 事業の内容
                               ( 2019年3月末      現在)
                                             銀行法に基づき銀行業を営
                                             むとともに、金融機関の信
        三井住友信託銀行株式会社                            342,037百万円        託業務の兼営等に関する法
                                             律に基づき信託業務を営ん
                                             でいます。
        <再信託受託会社の概要>
         名称    :日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
         資本金の額 :51,000百万円(                2019年3月末      現在)
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                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
                 基づき信託業務を営んでいます。
         再信託の目的:原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託者から再信託受
                 託者(日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)へ委託するため、原信託財産の
                 すべてを再信託受託者へ移管することを目的とします。
     (2)販売会社
                                 資本金の額
               名  称                                   事業の内容
                               ( 2019年3月末      現在  )
        株式会社京都銀行                              42,103百万円
        株式会社滋賀銀行                              33,076百万円
                                             銀行法に基づき銀行業を営ん
                                             でいます。
        株式会社北國銀行                              26,673百万円
        株式会社みずほ銀行                            1,404,065百万円
                                             銀行法に基づき銀行業を営む
        三井住友信託銀行株式会社                             342,037百万円
                                             とともに、金融機関の信託業
                                             務の兼営等に関する法律に基
                                             づき信託業務を営んでいま
        株式会社りそな銀行                             279,928百万円
                                             す。
                                      50,000百万円
        住友生命保険相互会社
                                     (基金の総額)
        ソニ-生命保険株式会社                              70,000百万円
                                             保険業法に基づき生命保険業
                                             を営んでいます。
        第一生命保険株式会社                              60,000百万円
                                      10,000百万円
        富国生命保険相互会社
                                     (基金の総額)
                                     690,998百万円
                                             信用金庫法に基づき信用金庫
        信金中央金庫
                                     (出資の総額)
                                             の事業を営んでいます。
     2【関係業務の概要】

     (1)受託会社
        ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
     (2)販売会社
        日本におけるファンドの募集、                解約、   収益分配金および償還金の取扱い                 などを行ないます。
     3【資本関係】

     (1)受託会社
        三井住友信託銀行株式会社              は、日興アセットマネジメント株式会社の発行済株式総数の91.29%を保有し
        ております。(        2019年3月末      現在)
     (2)販売会社
        三井住友信託銀行株式会社              は、日興アセットマネジメント株式会社の発行済株式総数の91.29%を保有し
        ております。(        2019年3月末      現在)
     第3【その他】

     (1)目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求目論見
        書)」という名称を使用します。
     (2)目論見書の表紙、表紙裏または裏表紙に、以下を記載することがあります。
        ① 委託会社の金融商品取引業者登録番号および設立年月日
        ② ファンドの基本的性格など
        ③ 委託会社およびファンドのロゴ・マークや図案など
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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        ④ 委託会社のホームページや携帯電話サイトのご案内など
        ⑤ 目論見書の使用開始日
     (3)目論見書の表紙または表紙裏に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
        ① 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
          はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
          らない旨の記載。
        ② 投資信託は、元金および利回りが保証されているものではない旨の記載。
        ③ 投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託を購入されたお客様が負う旨の記載。
        ④ 「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨の記載。
        ⑤ 「ご購入に際しては、目論見書の内容を十分にお読みください。」という趣旨の記載。
        ⑥ 請求目論見書の入手方法(ホームページで閲覧、ダウンロードできるなど)についての記載。
        ⑦ 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行なった場合には
          その旨の記録をしておくべきである旨の記載。
        ⑧ 「約款が請求目論見書に掲載されている。」旨の記載。
        ⑨ 商品内容に関して重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前
          に受益者の意向を確認する旨の記載。
        ⑩ 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨の記載。
        ⑪ 有価証券届出書の効力発生およびその確認方法に関する記載。
        ⑫ 委託会社の情報として記載することが望ましい事項と判断する事項がある場合は、当該事項の記
          載。
     (4)有価証券届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者
        の理解を助けるため、当該内容を説明した図表などを付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記
        載することがあります。
     (5)目論見書に約款を掲載し、有価証券届出書本文「第二部 ファンド情報」中「第1 ファンドの状況」
        「2 投資方針」の詳細な内容につきましては、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の
        内容の記載とすることがあります。
     (6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
     (7)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
     (8)交付目論見書の投資リスクに、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
        ① ファンドの取引に関して、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用
          がない旨の記載。
        ② 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
          はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
          らない旨の記載。
        ③ 分配金は、投資信託の純資産から支払われるので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準
          価額は下がる旨。分配金は、計算期間中に発生した運用収益を超えて支払われる場合がある旨。投
          資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻し
          に相当する場合がある旨の記載。
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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                    独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

                                                      2019年6月13日

      日興アセットマネジメント株式会社
       取 締 役 会 御 中
                             有限責任      あずさ監査法人

                               指定有限責任社員

                                           公認会計士      羽 太 典 明
                               業務執行社員
                               指定有限責任社員

                                           公認会計士      竹 内 知 明 
                               業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」

      に掲げられている日興アセットマネジメント株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第60期事業年度の
      財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について
      監査を行った。
      財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
      表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
      経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
      とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
      基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
      定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
       監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
      監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
      る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
      評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
      統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
      りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
       当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      監査意見

       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日興
      アセットマネジメント株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をす
      べての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      利害関係

       会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以 上

      (注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
          しております。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

                                                      2019年7月10日

        日興アセットマネジメント株式会社
         取 締 役 会 御 中

                                  PwCあらた有限責任監査法人

                                   指定有限責任社員

                                              公認会計士       鶴 田  光 夫
                                   業務執行社員
                                   指定有限責任社員

                                              公認会計士       辻 村  和 之
                                   業務執行社員
         当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」

        に掲げられている年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型)の2018年6月1日から2019年5月31日ま
        での計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
        行った。
        財務諸表に対する経営者の責任

         経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
        表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
        経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
        監査人の責任

         当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
        とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
        基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
        定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
         監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
        監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
        る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
        評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
        統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
        りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
         当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
        監査意見

         当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
        て、  年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型)の2019年5月31日現在の信託財産の状態及び同日を
        もって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
        利害関係

         日興アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
        により記載すべき利害関係はない。
                                                         以  上
        (注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

           しております。
          2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                127/127



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2024年4月16日

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2023年2月15日

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2023年2月15日

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2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

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