ステート・ストリート日本株式インデックス・オープン 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第3期(平成30年3月6日－平成31年3月5日)

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             ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  【表紙】
  【提出書類】      有価証券報告書

  【提出先】      関東財務局長

  【提出日】      2019年6月5日

  【計算期間】      第3期　自　2018年3月6日　至　2019年3月5日

  【ファンド名】      ステート・ストリート日本株式インデックス・オープン

  【発行者名】      ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社

  【代表者の役職氏名】      代表取締役社長　髙村　孝

  【本店の所在の場所】      東京都港区虎ノ門一丁目23番1号

  【事務連絡者氏名】      中川　祐子

  【連絡場所】      東京都港区虎ノ門一丁目23番1号

  【電話番号】      03－4530－7409

  【縦覧に供する場所】      該当事項はありません｡

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  第一部【ファンド情報】

  第１【ファンドの状況】
  １【ファンドの性格】
  （１）【ファンドの目的及び基本的性格】
              ※
   ① 当ファンドは、MA（マルチアセット）ファンドシリーズ           の一つであり、日本の取引所に上場され
    ている株式を投資対象とした「日本株式インデックス・マザーファンド」（以下「マザーファン
    ド」といいます。）受益証券に投資することにより、中長期的に日本の株式市場（TOPIX（東証株
    価指数配当込み））の動きに連動した投資成果の獲得をめざして運用を行うことを基本とします。
    ※ MA（マルチアセット）ファンドシリーズとは、日本および海外の幅広い資産クラスを投資対象とし、各種指数に
    連動した投資成果を目指して運用を行う委託会社におけるインデックス型商品等の総称です。
   ② 委託会社は、受託会社と合意のうえ、1兆円を限度として信託金を追加できるものとします。また
    委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
   ③ 当ファンドが該当する商品分類、属性区分は次の通りです。
  商品分類表

   単位型・追加型     投資対象地域     投資対象資産     補足分類
            （収益の源泉）
        国 　内    株 式
             債 券
   単位型              インデックス型
        海 　外
             不動産投信
   追加型         その他資産     特殊型
        内 　外    （　　  ）
             資産複合
  （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
  ■　当ファンドが該当する商品分類

   項目   該当する商品分類         内容
          一度設定されたファンドであってもその後追加設
   単位型・
       追加型   定が行われ従来の信託財産とともに運用される
   追加型
          ファンドをいいます。
          目論見書又は信託約款において、組入資産による
  投資対象地域     国内   主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とす
          る旨の記載があるものをいいます。
          目論見書又は信託約款において、組入資産による
  投資対象資産
        株式   主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の
  （収益の源泉）
          記載があるものをいいます。
          目論見書又は信託約款において、各種指数に連動
   補足分類    インデックス型    する運用成果を目指す旨の記載があるものをいい
          ます。
  属性区分表

  投資対象資産   決算頻度  投資対象地域    投資形態   対象 インデックス
  株式    年1回  グローバル
  一般
  大型株   年2回  日本
  中小型株
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               日経 225
     年4回  北米
  債券         ファミリーファンド
  一般   年6回  欧州
  公債   （隔月）
  社債     アジア
  その他債券   年12回          ＴＯＰＩＸ
  クレジット  属性  （毎月）  オセアニア
  （　　  ）
     日々  中南米
           ファンド・オブ・
  不動産投信
            ファンズ
     その他  アフリカ
               その他
     （ 　　）
  その他資産
  (投資信託証券     中近東
  (株式　一般)  )   （中東）
  資産複合
  資産配分固定型
       エマージング
  資産配分変動型
  （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
  ■　当ファンドが該当する属性区分

   項目   該当する属性区分         内容
           目論見書又は信託約款において、株式、債券、不
      その他資産（投資信     動産投資以外の資産に投資する旨の記載があるも
  投資対象資産
      託証券(株式　一般))     のをいい、括弧内の記載は、組入資産を表しま
           す。
           目論見書又は信託約款において、年１回決算する
   決算頻度     年１回
           旨の記載があるものをいいます。
           目論見書又は信託約款において、組入資産による
  投資対象地域     日本   投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいいます。
           目論見書又は信託約款において、親投資信託
           （ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるも
   投資形態   ファミリーファンド
           のを除く。）を投資対象として投資するものをい
           います。
           信託約款において、TOPIXに連動する運用成果を
  対象インデックス      TOPIX   目指す旨またはそれに準じる記載があるものをい
           います。
  ※商品分類、属性区分は、一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき記載しています。商品分類、属性区分
  の全体的な定義等は一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）をご覧ください。
   ④ ファンドの特色

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  （２）【ファンドの沿革】















   2016年5月9日　信託契約締結、設定、運用開始
  （３）【ファンドの仕組み】

  ① 当ファンドは、「ファミリーファンド方式」により運用を行います。「ファミリーファンド方式」と
   は、投資者からの資金をまとめてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金をマザーファンドの
   受益証券に投資して、その実質的な運用を行う仕組みです。また、マザーファンドの損益はすべてベ
   ビーファンドに還元されます。
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   ※マザーファンドには、当ファンド以外にも、当該マザーファンドに投資する他のファンド（ベビーファンド）が



   あります。
  ② ファンドの関係法人

   ファンドの関係法人は以下のとおりです｡
   1) ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社            (以下「委託会社」といいます。)
    委託会社は、信託財産の運用指図、目論見書および運用報告書の作成等を行います。
   2) 三井住友信託銀行株式会社（以下「受託会社」といいます。)
    (再信託受託会社：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
    受託会社は、信託財産の管理業務、信託財産の計算等を行います。また、信託事務の一部につき
    日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあり
    ます。
   3) 販売会社
    販売会社は、受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付けならびに収益分配
    金、一部解約代金および償還金の支払い等を行います。
  ※1　証券投資信託契約









   委託会社、受託会社および受益者に関する事項、委託会社および受託会社としての業務に関する事項、受益権に関
   する事項ならびに信託の元本および収益の管理ならび運営に関する事項等が定められます。なお、ファンドは、委
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   託会社と受託会社とが証券投資信託契約を締結することにより成立します。証券投資信託契約は、「投資信託及び
   投資法人に関する法律」に基づき、あらかじめ監督官庁に届け出た信託約款の内容に基づいて締結されます。
  ※2　証券投資信託受益権の募集および販売の取扱いに関する契約
   販売会社の募集の取扱い、換金の取扱い、償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が定められます｡
  ③ 委託会社の概況（本書提出日現在）

   1) 資本金の額
   3億1千万円
   2) 沿革
   1998年  2月25日   ステート・ストリート投資顧問株式会社        設立
   1998年  3月31日   投資顧問業の登録
   1998年  8月28日   ステート・ストリート投信投資顧問株式会社に商号変更
   1998年  9月30日   投資一任契約に係る業務の認可
   1998年  9月30日   証券投資信託の委託会社としての認可取得
   2007年  9月30日   金融商品取引業者の登録
   2008年  7月 1日   ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社に
         商号変更
   3) 大株主の状況

     氏名又は名称        住所    所有株式数   所有比率
   ステート・ストリート・グローバ
          東京都港区虎ノ門一丁目23番1
   ル・アドバイザーズ・ジャパン・              6,200株   100％
          号虎ノ門ヒルズ森タワー
   ホールディングス合同会社
  ２【投資方針】

  （１）【投資方針】
  当ファンドは、マザーファンド受益証券に投資することにより、中長期的にTOPIX（東証株価指数配当込
  み）に連動した投資成果を目指して運用を行うことを基本とします。
  マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
  投資状況に応じ、マザーファンドと同様の運用を直接行うことがあります。
  ①TOPIX（東証株価指数配当込み）をベンチマークとします。
  ②マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持するものとし、株式への実質的投資割合
   は、原則として信託財産総額の50％超（非株式割合は50％以下）を基本とします。
  ③信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを
   回避するため、デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後記（５）②
   の3)4)5)に定めるものに限ります。以下同じ。）を行うことができます。
  ④信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券の貸付けを行うことができます。
  ⑤信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解
   約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資に
   係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みま
   す。）の指図をすることができます。
  ⑥信託財産の効率的な運用に資するため等、運用上必要と認めるときには、委託会社もしくは委託会社の
   利害関係人等（金融商品取引法第31条の4第3項および同条第4項に規定する親法人等又は子法人等をい
   います。）が設定または運用する国内投資信託証券等に投資する場合があります。
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  ⑦大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入った
   ときならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合に
   は、上記のような運用が行われない場合や、当ファンドの投資目的が達成されない場合があります。
  （２）【投資対象】

  ① 投資の対象とする資産の種類
   当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
   1) 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
    ものをいいます。以下同じ。）
   （a）有価証券
   （b）デリバティブ取引に係る権利
   （c）金銭債権
   （d）約束手形
   2) 次に掲げる特定資産以外の資産
   （a）為替手形
  ②　投資の対象とする有価証券の指図範囲等
   委託会社は、信託金を、主としてステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社を委託
   会社とし、三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結された「日本株式インデックス・マザー
   ファンド」（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券（以下「マザーファンド受益証券」と
   いいます。）および次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項
   各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します(信託約款第15条第1項）。
   1)　株券または新株引受権証書
   2)　国債証券
   3)　地方債証券
   4)　特別の法律により法人の発行する債券
   5)　社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
    権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。)
   6)　特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
   7)　特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
    るものをいいます。）
   8)　協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
    す。）
   9)　特定目的会社に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいま
    す。）
   10)　コマーシャル・ペーパー
   11)　新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）およ
    び新株予約権証券
   12)　外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)から11)までの証券または証書の性質を
    有するもの
   13)　投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
    います。）
   14)　投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定め
    るものをいいます。）
   15)　外国貸付債権信託受益証券       (金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
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   16)　オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
    い、有価証券に係るものに限ります。）
   17)　預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
   18)　外国法人が発行する譲渡性預金証書
   19)　貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
    益証券に表示されるべきもの
   20)　外国の者に対する権利で19)の有価証券の性質を有するもの
   21)　指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受
    益証券に限ります。）
   22)　抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
   なお、1)の証券または証書、12)および17)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質を有
   するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券ならびに12)および17)の証券または証書のう
   ち2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13)の証券および14)の証券を
   以下「投資信託証券」といいます。
  ③ 委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを
   指図することができます(信託約款第15条第2項)。
   1)　預金
   2)　指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
   3)　コール・ローン
   4)　手形割引市場において売買される手形
  ④ 上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
   社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記③に掲げる金融商品により運用する
   ことの指図ができます(信託約款第15条第3項)。
  ⑤ 委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券（取
   引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下
   している場合を除きます。）な投資信託証券）を除きます。）の時価総額とマザーファンドの信託財
   産に属する投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。以下同じ。）の時価総額のうち信託財産に
   属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図
   をしません。(信託約款第15条第4項)
  ⑥ 上記⑤において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時
   価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得
   た額をいいます。(信託約款第15条第5項)
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  （３）【運用体制】

   委託会社において、運用部の各ファンド担当者がそのポートフォリオ管理・運用を行っています。運













   用モデル／プロセスは基本的に、グループ会社、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザー
   ズ・トラスト・カンパニー（所在地：アメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストン市）を中心とした
   各運用戦略グループ全体で共通のものを使用し、またモデルの改善､運用パフォーマンス､市場環境に
   関する情報などについて海外運用拠点と十分なコミュニケーションをとることによって、質の高い運
   用サービスの提供を目指しています。
   ファンド担当者は、いずれも国内外の有価証券市場に精通した経験豊富な投資運用の専門家であり、
   資産クラス・運用戦略ごとの運用チームに配置されています。また、チーム・アプローチによって運
   用を行うため、特定の担当者に依存することない安定した運用体制となっています。
   運用の報告は、投資政策委員会に対してなされます。投資政策委員会は、チーフ・インベストメン
   ト・オフィサー、各運用戦略責任者、業務管理部責任者、コンプライアンス責任者等により構成され
   ています。投資政策委員会においては､各ファンドのパフォーマンス､ガイドラインに対する適合性､同
   一戦略のファンド間でのパフォーマンスの乖離状況等の報告を受けます。
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   上記運用体制は本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
  （４）【分配方針】

  （信託約款「運用の基本方針」中「収益分配方針」）
  毎決算時（原則として3月5日。ただし、該当日が休日の場合は翌営業日。）に、原則として次の通り収
  益分配を行う方針です。
  ① 経費控除後の利子・配当収入および売買益（評価益を含みます。）等全額とします。
  ② 分配金額は委託会社が基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少
   額の場合には分配を行わないこともあります。
  ③ 収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行います。
  なお、上記は収益分配方針であり、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではあ
  りません。
  ＜収益分配金に関する留意事項＞

  ・分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われる
   と、その金額相当分、基準価額は下がります。
  ・分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超え
   て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落すること
   になります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではあ
   りません。
  ・受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないし全てが、実質的には元本の一部払戻し
   に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
   小さかった場合も同様です。
  （５）【投資制限】

  ① 信託約款の「運用の基本方針」に定める投資制限
   1)　マザーファンド受益証券の投資割合には制限を設けません。
   2)　株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）の実質投資割合には制限を設けませ
    ん。
   3)　原則として、外貨建資産への実質投資は行いません(外貨建資産割合は0％)。
   4)　投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）の実質投資割合
    は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
   5)　デリバティブ取引は、後記②の3)4)5)の範囲で行います。
   6)　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
    ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
    則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることと
    なった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調
    整を行うこととします。
  ② 信託約款上のその他の投資制限
   1)　投資する株式等の範囲(信託約款第18条)
    委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上
    場されている株式の発行会社の発行するもの、または取引所に準ずる市場において取引されてい
    る株式の発行会社の発行するもの（上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予
    約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものを含みます。）とし
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    ます。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予
    約権証券についてはこの限りではありません。
   2)　信用取引の指図範囲(信託約款第19条)
   (a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの
    指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買
    い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
   (b) 上記(a)の信用取引の指図にあたっては、当該売り付けに係る建玉の時価総額とマザーファンド
    の信託財産に属する当該売り付けに係る建玉のうち信託財産に属するとみなした額との合計額
    が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
   (c) 信託財産の一部解約等の事由により、上記(b)の売り付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純
    資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売り
    付けの一部を決済するための指図をするものとします。
   (d) 上記(b)においてマザーファンドの信託財産に属する当該売り付けに係る建玉のうち信託財産に
    属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファ
    ンドの信託財産の純資産総額に占める当該売り付けに係る建玉の時価総額の割合を乗じて得た
    額をいいます。
   (e) 委託会社は、上記(a)の取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
    担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
   3)　先物取引等の運用指図(信託約款第20条)
   (a)　財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わ
    が国の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものを
    いいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものを
    いいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるも
    のをいいます。）を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取
    引に含めるものとします（以下同じ。)。
   (b)　委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
    回避するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引を行うこと
    の指図をすることができます。
   4)　スワップ取引の運用指図(信託約款第21条)
   (a)　委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
    回避するため、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもと
    に交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができま
    す。
   (b)　スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
    のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約可能なものについてはこの限りで
    はありません。
   (c)　スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマ
    ザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち当該信託財産に属すると
    みなした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財
    産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
    資産総額が減少してスワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
    なった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部解約を指
    図するものとします。
   (d)　上記(c)においてマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
    財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の
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    総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益
    証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
   (e)　スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算定した価額で評価
    するものとします。
   (f)　委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
    担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
   5)　金利先渡取引の運用指図(信託約款第22条)
   (a)　委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
    回避するため、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。
   (b)　金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないもの
    とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
    はありません。
   (c)　金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算定した価額で評価
    するものとします。
   (d)　委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
    担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
   6)　デリバティブ取引等にかかる投資制限(信託約款第23条)
    委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方
    法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
   7)　有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款第24条)
   (a)　委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券を貸付けるこ
    との指図をすることができます。
   (b)　委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの
    とします。
   8)　公社債の空売りの指図範囲(信託約款第25条)
   (a)　委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に
    属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済に
    ついては、公社債（信託財産により借り入れた公社債を含みます。）の引渡しまたは買戻しに
    より行うことの指図をすることができるものとします。
   (b)　上記(a)の売り付けの指図にあたっては、当該売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産の
    純資産総額の範囲内とします。
   (c)　信託財産の一部解約等の事由により、上記(b)の売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産
    の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
    売り付けの一部を決済するための指図をするものとします。
   9)　公社債の借入れ(信託約款第26条)
   (a)　委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
    ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
    供の指図を行うものとします。
   (b)　上記(a)の指図にあたっては、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の
    範囲内とします。
   (c)　信託財産の一部解約等の事由により、上記(b)の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の
    純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
    り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
   (d)　上記(a)の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
  ③ 法令に基づく投資制限
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   1)　同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
    委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信
    託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数（株主総会において決議をする
    ことができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、
    会社法第879条第３項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含
    みます。）が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる
    場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じら
    れています。
   2)　デリバティブ取引にかかる投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８
    号）
    委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にか
    かる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合
    理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリ
    バティブ取引（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引およ
    び選択権付債券売買を含みます。）を行い、または継続することを受託会社に指図しないものと
    します。
  （参考）「日本株式インデックス・マザーファンド」の概要

  当ファンドが主たる投資対象とする「日本株式インデックス・マザーファンド」の概要は､以下の通りです｡

  （１）投資方針

   この投資信託は、中長期的な観点から、TOPIX（東証株価指数配当込み）に連動した投資成果を目指し
   て運用を行います。
   日本の取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
   ① TOPIX（東証株価指数配当込み）をベンチマークとします｡
   ② 株式の組入比率は､原則として信託財産総額の50％超を基本とします｡
   ③ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため､ならびに価格変動リスクを回避するため､国内
    において行われる有価証券先物取引､有価証券指数等先物取引､有価証券オプション取引､金利に係
    る先物取引および金利に係るオプション取引（以下「有価証券先物取引等」といいます｡）を行う
    ことができます｡
   ④ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため､ならびに価格変動リスクを回避するため､異
    なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下
    「スワップ取引」といいます｡）および金利先渡取引を行うことができます｡
   ⑤ 信託財産の効率的な運用に資するため､信託財産に属する有価証券の貸付けを行うことができます｡
   ⑥ 大量の追加設定または解約が発生したとき､市況の急激な変化が予想されるとき､償還の準備に入っ
    たときならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむをえない事情が発生した場
    合には､上記のような運用が行われない場合や､当ファンドの投資目的が達成されない場合がありま
    す｡
  （２）投資対象

   ① 投資の対象とする資産の種類
   この信託において投資の対象とする資産の種類は､次に掲げるものとします｡
   １）次に掲げる特定資産（「特定資産」とは､投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定
    めるものをいいます｡以下同じ｡）
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    （ａ）有価証券
    （ｂ）デリバティブ取引に係る権利
    （ｃ）金銭債権
    （ｄ）約束手形
   ２）次に掲げる特定資産以外の資産
    （ａ）為替手形
   ② 投資の対象とする有価証券の指図範囲等
   委託会社は､信託金を､主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券と
   みなされる同項各号に掲げる権利を除きます｡）に投資することを指図します｡
   １）株券または新株引受権証書
   ２）国債証券
   ３）地方債証券
   ４）特別の法律により法人の発行する債券
   ５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
    権付社債券」といいます｡）の新株引受権証券を除きます｡）
   ６）特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいま
    す｡）
   ７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定
    めるものをいいます｡）
   ８）協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものをいい
    ます｡）
   ９）特定目的会社に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいま
    す｡）
   10）コマーシャル・ペーパー
   11）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます｡以下同じ｡）および新
    株予約権証券
   12）投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいます｡）
   13）投資証券もしくは投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま
    す｡）
   14）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをい
    い､有価証券に係るものに限ります｡）
   15）預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます｡）
   16）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受
    益証券に表示されるべきもの
   17）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
    証券に限ります｡）
   18）抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます｡）
   なお､１）の証券または証書､15）の証書のうち１）の証券または証書の性質を有するものを以下「株
   式」といい､２）から６）までの証券､15）の証書のうち第２号から第６号までの証券の性質を有する
   ものを以下「公社債」といい､12）の証券および13）の証券を以下「投資信託証券」といいます｡
   ③ 委託会社は､信託金を､上記②に掲げる有価証券のほか､次に掲げる金融商品により運用することを
    指図することができます｡
   １）預金
   ２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げ
    る権利を除きます｡）
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   ３）コール・ローン
   ４）手形割引市場において売買される手形
   ④ 上記②の規定にかかわらず､この信託の設定､解約､償還､投資環境の変動等への対応等､委託会社が
    運用上必要と認めるときには､委託会社は､信託金を､上記③に掲げる金融商品により運用すること
    の指図ができます｡
   ⑤ 委託会社は､信託財産に属する投資信託証券の時価総額が､信託財産の純資産総額の100分の５を超
    えることとなる投資の指図をしません｡
   ⑥ 委託会社は､信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が､信託財産の純資
    産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません｡
  （３）主な投資制限

   ① 株式への投資割合には制限を設けません｡
   ② 外貨建資産への投資は行いません｡
   ③ 投資信託証券への投資割合は､信託財産の純資産総額の５％以下とします｡
   ④ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は､信託財産の純資産総額の10％以下とします｡
   ⑤ 信用取引の指図は､信託約款第15条の範囲で行います｡
   ⑥ 有価証券先物取引等は､信託約款第16条の範囲で行います｡
   ⑦ スワップ取引は､信託約款第17条の範囲で行います｡
   ⑧ 金利先渡取引は､信託約款第18条の範囲で行います｡
   ⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
    ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
    として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
    た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行
    うこととします。
   ⑩ デリバティブ取引等にかかる投資制限
    委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
    により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
  ３【投資リスク】

  (1) ファンドのリスク特性
  当ファンドは、主にマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に日本の株式に分散投資を行い
  ますが、主として以下に掲げる要因等により基準価額が大きく変動する場合があり、その運用成果（損
  益）はすべて投資者の皆さまに帰属します。
  したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失
  を被り、投資元本を割り込むことがあります。
  なお、投資信託は預貯金とは異なります。
  当ファンドの主なリスクおよび留意点は以下のとおりですが、当ファンドのリスクおよび留意点を完全
  に網羅しておりませんのでご注意ください。また、ファンドのリスクは以下に限定されるものではあり
  ません。
  ① 株価変動リスク
   当ファンドは、日本の株式を実質的な投資対象としていることから、株式の投資に係る価格変動リス
   クを伴います。一般に、株式の価格は、個々の企業の活動および業績、経営方針、ならびに法令順守
   の状況等に反応して変動するほか、投資対象国の経済情勢および景気見通し、ならびに金利変動、為
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   替相場およびそれらの見通し等にも反応して変動します。したがって、マザーファンドに組み入れら
   れる株式の価格は短期的または長期的に下落する可能性があります。
  ② 信用リスク
   当ファンドは、日本の株式を実質的な投資対象としていることから、株式の発行者の経営・財務状況
   の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により損失を被ることがあります。したがって、この
   ような状態が生じた場合には、当ファンドが実質的に保有する株式の価格が下落し、基準価額が下落
   する要因となります。
   なお、当ファンドの資産をコール・ローン、譲渡性預金等の短期金融商品で運用する場合（マザー
   ファンドへの投資を通じて実質的に運用する場合を含む）にも、債務不履行などにより損失が発生す
   ることがあります。運用資産の規模等によっては、当ファンドの基準価額が大きく変動する可能性が
   あります。また、金融商品取引の相手方や受託会社の決済不履行または債務不履行等により損失を被
   ることがあります。
  ③ 流動性リスク
   投資対象となる有価証券の市場規模や取引量が少ない状況や解約資金を手当てするために実質的に保
   有する有価証券を大量に売却しなければならない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価
   格は取引量の大きさに影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価
   価格どおりに売却できないリスク、あるいは価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクが
   あり、その結果、不測の損失を被るリスクがあります。
   また、解約資金の手当てが間に合わず、売却した有価証券等の売却代金回収までの期間、一時的に当
   ファンドで資金借入を行うことによって解約金の支払いに対応する場合があり、その場合の借入金利
   は当ファンドが負担することになります。
  ④ デリバティブ取引のリスク
   先物・スワップ取引等のデリバティブ取引を用いた投資手法は運用の効率を高めるため、または証券
   価格、市場金利、為替等の変動による当ファンドおよびマザーファンドへの影響を低減するために用
   いられますが、デリバティブ取引は必ず用いられるわけではなく、また用いられたとしても本来の目
   的を達成できる保証はありません。
  ⑤ パッシブ運用のリスク
   当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドはパッシブ運用を採用しています。パッシブ運用と
   は、ベンチマーク（参考指数）とするインデックスと連動する投資成果を目指す運用手法であり、
   ファンド・マネージャーが経済情勢、市場分析等に基づき個別銘柄の売買を行うことによりインデッ
   クスを上回る投資成果を目指すアクティブ運用とは異なります。
   マザーファンドは、投資成果をインデックスにできるだけ連動させるため、原則としてポートフォリ
   オにおける時価構成をインデックスにおける銘柄別時価構成比に近づけるように投資対象銘柄の売買
   を行います。ただし、インデックス採用銘柄の変更や資本異動等によりポートフォリオの調整が行わ
   れる場合等、個別銘柄の売買等にあたりマーケット・インパクトを受ける可能性があるため、基準価
   額の変動率がインデックスの変動率に一致せず、ファンドの投資成果がインデックスの投資成果に連
   動しない場合があります。また、インデックス採用銘柄の売買停止等の理由により当該銘柄に投資で
   きない場合、インデックスの投資成果に連動させるため、インデックス採用銘柄以外の銘柄に投資す
   る場合があります。
  ⑥ ファミリーファンド方式のリスク
   当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが主要投資対象とす
   るマザーファンドを投資対象とする他のファンド（ベビーファンド）に追加設定・解約等に伴う資金
   変動等があり、その結果、当該マザーファンドにおいて有価証券の売買等が行われた場合等には、そ
   の売買による組入有価証券等の価格の変化や売買手数料等の負担がマザーファンドの基準価額に影響
   を及ぼすことがあり、これにより、当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
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  (2) その他の留意点

   当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
   適用はありません。
  (3) リスク管理体制

   運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは信託約款に定める運用方針に加え、内



   部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管理と厳格なポートフォリオ管理を行いま
   す。
   業務管理部の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを作成し、月次収
   益率と対ベンチマーク超過リターンの算出と要因分析を行います。
   コンプライアンス・リスクマネジメント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン
   遵守状況を運用部から離れた立場で確認しております。
   投資政策委員会において投資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認する
   とともに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をします。
   上記リスクに対する管理体制は本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があ

   ります。
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  ４【手数料等及び税金】

  （１）【申込手数料】
   申込手数料はありません。
  （２）【換金（解約）手数料】

   換金手数料はありません。
   ただし、換金時に信託財産留保額（換金申込受付日の基準価額に0.05％の率を乗じて得た額）が差し
   引かれます｡
  （３）【信託報酬等】

                ＊
   信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に年率0.1836％             （税抜0.17％）の信託報酬率を乗じ
   て得た額とします。
   ＊消費税率が10％に引き上げられる場合は、年率0.187％になります。
   ファンドの信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、日々計上され、毎計算期間
   の最初の６ヶ月終了日および毎計算期末（当日が休業日の場合は翌営業日とします。）または信託終
   了のときに信託財産中から支払います。
   ＜信託報酬率の配分（税抜）＞
    支払先  信託報酬率（年率）         役務の内容
   委託会社    0.13％   委託した資金の運用の対価
          交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの
   販売会社    0.01％
          管理、購入後の情報提供等の対価
   受託会社    0.03％   運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
   （注）マザーファンドで有価証券の貸付の指図を行った場合は、その品貸料のうち当ファンドに属す
    るとみなした額の100分の50以内の額を、別途、信託財産から支払います。
   ※消費税等相当額は、消費税および地方消費税に相当する金額です。
  （４）【その他の手数料等】

   ① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息
    （以下「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します｡
   ② 信託財産に係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、毎計算期間の最初
    の６ヶ月終了日および毎計算期末（ただし、当日が休業日の場合は翌営業日とします。）または信
    託終了のとき信託財産中から支弁します。
   ③ 上記①に定める信託事務の処理等に要する諸費用は、マザーファンドに関連して生じた諸費用のう
    ちマザーファンドにおいて負担せずかつ委託会社の合理的判断によりこの信託に関連して生じたと
    認めるものを含みます。
   ④ ファンドの組入れ有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等は、信託財産が負担します。こ
    の他に、売買委託手数料に対する消費税等相当額および先物取引、オプション取引等に要する費用
    についても信託財産が負担します。
    信託財産において資金借入れを行った場合、当該借入金の利息は、信託財産中より支弁します。
   上記のほか､信託約款の規定に基づく運用指図等により生じた費用をご負担いただく場合があります｡

   その他の手数料等は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示すること
   はできません。
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   ※上記（１）～（４）の当該手数料等の合計額については、投資者の皆さまがファンドを保有される
   期間等に応じて異なりますので、表示することはできません。
  （５）【課税上の取扱い】

   課税上は株式投資信託として取り扱われ、日本の居住者（法人を含みます。）である受益者について
   は、以下のような取扱いとなります。なお、税制が改正された場合には、その内容が変更されること
   があります。
   ■個人、法人別の課税について■
   ◆個人の投資者に対する課税

   ＜収益分配金に対する課税＞
   分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％（所得税15.315％および地方税5％）
   の税率による源泉徴収が行われます。
   なお、確定申告により、申告分離課税もしくは総合課税（配当控除の適用は可能です。）のいずれか
   を選択することもできます。
   ＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
   換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）については、申告分離課税により20.315％（所得税
   15.315％および地方税5％）の税率が適用されます。ただし、特定口座（源泉徴収選択口座）の利用
   も可能です。
   換金（解約）時および償還時の差損（譲渡損失）については、確定申告等により、上場株式等の譲渡
   益、上場株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択した場合に限りま
   す。）との損益通算が可能です。また、換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金
   および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択した場合に限ります。）については、上場株式
   等の譲渡損失と損益通算が可能です。
   ※税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。

   ※少額投資非課税制度（NISA）、未成年者少額投資非課税制度（ジュニアNISA）をご利用の場合、毎
   年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定
   期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に
   該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合せください。
   ◆法人の投資者に対する課税

   分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金（解約）時および償還時の個別元本超過額につ
   いては、15.315％（所得税15.315％）の税率で源泉徴収※が行われます。なお、地方税の源泉徴収は
   ありません。
   ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
   ＜注1＞個別元本について

    ① 投資者ごとの信託時の受益権の価額等が当該投資者の元本（個別元本）にあたります。
    ② 投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を
    行うつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
    ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる
    場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
    ③ 投資者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
    該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
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   ＜注2＞収益分配金の課税について

    ① 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
    「元本払戻金（特別分配金）」（投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があ
    ります。
    ② 投資者が収益分配金を受取る際、イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元
    本と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
    が普通分配金となり、ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っ
    ている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金か
    ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
    ※上記は、2019年3月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

    なることがあります。
    ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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  ５【運用状況】
  （１）【投資状況】

                 （2019年3月29日現在）
   種類       国／地域名    時価合計（円）     投資比率(％)
  親投資信託受益証券      日本      5,459,014,830      99.99
  コール・ローン、その他資産（負債控除後）             794,596     0.01
  純資産総額            5,459,809,426      100.00
  （注）投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
  ＜参考情報＞

  親投資信託受益証券（日本株式インデックス・マザーファンド）
                 （2019年3月29日現在）
   種類      国／地域名    時価合計（円）     投資比率(％)
  株式      日本      84,030,278,280      96.87
  コール・ローン、その他資産（負債控除後）            2,714,098,872      3.13
  純資産総額            86,744,377,152      100.00
  （注）投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
  （２）【投資資産】

  ①【投資有価証券の主要銘柄】
                 （2019年3月29日現在）
             簿価    評価
   国/                  投資
  順位
   地域  種類   銘柄名   業種  数量  単価 簿価金額  単価  評価金額  比率
   名        （口）  （円）  （円）  （円）  （円）  （％）
    親投資信託  日本株式インデック
  1 日本       ― 2,064,055,819  2.6598 5,490,004,093  2.6448 5,459,014,830  99.99
    受益証券  ス・　マザーファンド
                  投資比率：合計   99.99
  （注１）投資有価証券は1銘柄です。
  （注２）投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
  種類別及び業種別投資比率

     種類      業種    投資比率(％)
  親投資信託受益証券        －      99.99
  　合　計               99.99
  （注）投資比率は、純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
  ②【投資不動産物件】

   該当する事項はありません。
  ③【その他投資資産の主要なもの】

   該当する事項はありません。
  ＜参考情報＞

  親投資信託受益証券（日本株式インデックス・マザーファンド）
  ①投資有価証券の主要銘柄（上位30銘柄）
                 （2019年3月29日現在）
             簿価    評価
  国/                  投資比
  順
  地域 種類  銘柄名   業種  数量  単価  簿価金額  単価  評価金額  率
  位
   名        （株）  （円）  （円）  （円）  （円）  （％）
  1 日本 株式 トヨタ自動車    輸送用機器   410,400  6,608.00  2,711,923,200   6,487.00  2,662,264,800   3.07
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  2 日本 株式 ソフトバンクグループ    情報・通信業   151,000 10,485.00  1,583,235,000  10,745.00  1,622,495,000   1.87
  3 日本 株式 武田薬品工業    医薬品   321,600  4,683.00  1,506,052,800   4,521.00  1,453,953,600   1.68
     三菱ＵＦＪフィナン
  4 日本 株式     銀行業  2,500,400  584.00 1,460,233,600   550.00 1,375,220,000   1.59
     シャル・グループ
  5 日本 株式 キーエンス    電気機器   18,100 67,730.00  1,225,913,000  68,970.00  1,248,357,000   1.44
  6 日本 株式 日本電信電話    情報・通信業   247,200  4,798.00  1,186,065,600   4,703.00  1,162,581,600   1.34
  7 日本 株式 ソニー    電気機器   247,100  5,326.00  1,316,054,600   4,645.00  1,147,779,500   1.32
     三井住友フィナンシャ
  8 日本 株式     銀行業   256,000  3,978.00  1,018,368,000   3,876.00  992,256,000  1.14
     ルグループ
  9 日本 株式 本田技研工業    輸送用機器   310,700  3,092.00  960,684,400  2,995.00  930,546,500  1.07
  10 日本 株式 東海旅客鉄道    陸運業   33,000 24,790.00  818,070,000  25,710.00  848,430,000  0.98
     みずほフィナンシャル
  11 日本 株式     銀行業  4,935,500  175.90  868,154,450   171.30  845,451,150  0.97
     グループ
     リクルートホールディ
  12 日本 株式     サービス業   252,100  3,181.00  801,930,100  3,161.00  796,888,100  0.92
     ングス
  13 日本 株式 三菱商事    卸売業   254,500  3,148.00  801,166,000  3,074.00  782,333,000  0.90
  14 日本 株式 花王    化学   89,400 8,628.00  771,343,200  8,718.00  779,389,200  0.90
  15 日本 株式 ＫＤＤＩ    情報・通信業   318,400  2,659.50  846,784,800  2,385.00  759,384,000  0.88
  16 日本 株式 任天堂    その他製品   22,700 30,350.00  688,945,000  31,560.00  716,412,000  0.83
     東京海上ホールディン
  17 日本 株式     保険業   131,700  5,378.00  708,282,600  5,362.00  706,175,400  0.81
     グス
  18 日本 株式 東日本旅客鉄道    陸運業   65,500 10,650.00  697,575,000  10,680.00  699,540,000  0.81
  19 日本 株式 ファナック    電気機器   35,000 19,200.00  672,000,000  18,880.00  660,800,000  0.76
  20 日本 株式 ダイキン工業    機械   50,300 12,575.00  632,522,500  12,970.00  652,391,000  0.75
  21 日本 株式 村田製作所    電気機器   115,900  6,103.33  707,375,947  5,512.00  638,840,800  0.74
  22 日本 株式 キヤノン    電気機器   198,200  3,183.00  630,870,600  3,213.00  636,816,600  0.73
     セブン＆アイ・ホール
  23 日本 株式     小売業   152,000  4,716.00  716,832,000  4,176.00  634,752,000  0.73
     ディングス
  24 日本 株式 日本電産    電気機器   44,300 13,690.00  606,467,000  14,025.00  621,307,500  0.72
  25 日本 株式 日立製作所    電気機器   165,800  3,320.00  550,456,000  3,585.00  594,393,000  0.69
  26 日本 株式 信越化学工業    化学   63,600 9,420.00  599,112,000  9,280.00  590,208,000  0.68
  27 日本 株式 日本たばこ産業    食料品   213,400  2,803.00  598,160,200  2,745.00  585,783,000  0.68
  28 日本 株式 資生堂    化学   73,200 7,725.00  565,470,000  7,987.00  584,648,400  0.67
  29 日本 株式 アステラス製薬    医薬品   339,500  1,768.50  600,405,750  1,658.50  563,060,750  0.65
  30 日本 株式 ＮＴＴドコモ    情報・通信業   228,800  2,567.50  587,444,000  2,451.50  560,903,200  0.65
                  投資比率：合計   30.97
  （注１）評価金額の上位30銘柄について記載しています。
  （注２）投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
  種類別及び業種別投資比率

     種類      業種    投資比率(％)
  株式      電気機器        12.60
        情報・通信業         8.01
        輸送用機器         7.54
        化学         7.15
        銀行業         5.90
        医薬品         5.72
        サービス業         4.85
        卸売業         4.81
        陸運業         4.80
        機械         4.77
        小売業         4.61
        食料品         4.22
        建設業         2.91
        不動産業         2.44
        保険業         2.12
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        精密機器         2.00
        その他製品         1.99
        電気・ガス業         1.88
        その他金融業         1.10
        鉄鋼         0.94
        ガラス・土石製品         0.87
        証券、商品先物取引業         0.76
        非鉄金属         0.75
        ゴム製品         0.75
        繊維製品         0.62
        石油・石炭製品         0.59
        空運業         0.59
        金属製品         0.55
        パルプ・紙         0.29
        鉱業         0.28
        倉庫・運輸関連業         0.20
        海運業         0.14
        水産・農林業         0.12
          　小　計       96.87
      　合　計           96.87
  （注）投資比率は、純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。
  ②投資不動産物件

   該当する事項はありません。
  ③その他投資資産の主要なもの

                     投資
           買建
               簿価金額   評価金額
                     比率
  資産の種類   資産の名称    取引所等   ／  数量
               （円）   （円）
           売建
                     (％)
  株価指数  TOPIX（先物）
       大阪取引所    買建  169 2,697,644,800   2,690,480,000   3.10
  先物取引  (2019年6月限)
  （注１）投資比率は、純資産総額に対する当該取引の評価金額の比率です。
  （注２）先物取引の残高は、契約額ベースで表示しています。
  （注３）先物取引の評価においては、原則として主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価して
   います。
  （３）【運用実績】

  ①【純資産の推移】
   2019年3月29日及び同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通り
   です。
                  １口当たりの
      計算期間・月末       純資産総額（円）
                  純資産額（円）
          分配付：   1,118,764,958    分配付：   1.2006
     （2017年  3月 6日）
   第1期
          分配落：   1,116,901,209    分配落：   1.1986
          分配付：   3,995,344,822    分配付：   1.3319
     （2018年  3月 5日）
   第2期
          分配落：   3,995,344,822    分配落：   1.3319
          分配付：   5,341,336,327    分配付：   1.2988
     （2019年  3月 5日）
   第3期
          分配落：   5,341,336,327    分配落：   1.2988
     2018年  3月末日
             4,182,978,746       1.3612
       4月末日      4,426,082,906       1.4097
       5月末日      4,576,224,568       1.3864
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       6月末日      4,732,897,964       1.3748
       7月末日      5,295,475,991       1.3924
       8月末日      5,428,296,134       1.3783
       9月末日      5,786,761,765       1.4549
       10月末日      5,143,758,888       1.3178
       11月末日      5,362,122,092       1.3350
       12月末日      4,905,786,975       1.1982
     2019年  1月末日
             5,092,939,855       1.2570
       2月末日      5,308,445,367       1.2895
       3月末日      5,459,809,426       1.2905
  ②【分配の推移】

      計算期間      一口当たりの分配金
       自2016年  5月 9日
   第1期          0.0020円
       至2017年  3月 6日
       自2017年  3月 7日
   第2期          0.0000円
       至2018年  3月 5日
       自2018年  3月 6日
   第3期          0.0000円
       至2019年  3月 5日
  ③【収益率の推移】

      計算期間        収益率
       自2016年  5月 9日
   第1期          20.1％
       至2017年  3月 6日
       自2017年  3月 7日
   第2期          11.1％
       至2018年  3月 5日
       自2018年  3月 6日
   第3期          △2.5％
       至2019年  3月 5日
  （注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末の分配落基準価額（設定時は当初元本額）を控
   除した額を、前期末の分配落基準価額（同）で除して得た数に100を乗じて得た数です。
  （４）【設定及び解約の実績】

    計算期間     設定口数（口）    解約口数（口）    発行済口数（口）
     自2016年  5月 9日
   第1期        1,097,585,702     165,710,844    931,874,858
     至2017年  3月 6日
     自2017年  3月 7日
   第2期        2,989,270,154     921,318,659    2,999,826,353
     至2018年  3月 5日
     自2018年  3月 6日
   第3期        2,748,295,843    1,635,702,002    4,112,420,194
     至2019年  3月 5日
  （注１）日本国外における設定、解約はありません。
  （注２）第１期の設定口数は、当初募集期間の設定口数を含みます。
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  （参考情報）運用実績
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  第２【管理及び運営】
  １【申込（販売）手続等】
   1)　当ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社に所定の方法で取引口座を開設のうえ、当ファン
    ドの取得申込みを行ってください。
   2)　当ファンドには、「分配金再投資コース」と「分配金受取コース」があります。なお、取扱い可
    能なコースおよびコース名については異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせくだ
    さい。その際､「分配金再投資コース」をお申し込みいただく方は､ご購入に際して､当ファンドに
    係る「自動けいぞく投資契約」（別の名称で同様の内容を有する契約を含みます｡）を販売会社と
    の間で結んでいただきます｡ただし､「分配金再投資コース」を申し込まれた場合でも､分配金を定
    期的に受け取る旨の契約を締結することもできます｡詳しくは販売会社にお問い合わせください｡
   3)　当ファンドの取得申込みの申込受付締切時間は、原則として販売会社の営業日の午後3時までと
    し、この受付時刻を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
   4)　申込単位（購入単位）は、販売会社が定める単位にて受付けます。
   5)　取得申込価額（購入価額）は、取得申込受付日の基準価額です。基準価額は、販売会社または委
    託会社においてご確認いただけます。基準価額の照会方法については、後記「3                資産管理等の概
    要 (1) 資産の評価  3) 基準価額の公表」をご参照ください。
   6)　取得申込代金（購入代金）は、購入価額に取得申込の口数を乗じて得た金額に申込手数料（購入
    時手数料）および当該手数料に係る消費税等相当額を加えた金額です。
   7)　購入代金は販売会社が定める期日までにお支払いください。
   8)　購入時手数料は前記「4      手数料及び税金   (1) 申込手数料」をご参照ください。
   9)　購入申込不可日はありません。
   10) 取引所における取引の停止その他やむを得ない事情（投資対象国における非常事態（金融危機、
    デフォルト、重大な政策変更、クーデター等政変、テロリズム、戦争、天災地変等）による市場
    の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等）があるときは、委託会
    社の判断により、受益権の取得申込の受付を中止することおよび既に受付けた受益権の取得申込
    の受付けを取り消すことがあります。
   11) 当ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社に取得申込と同時にまたはあらかじめ、当該取得
    申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得
    申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。販売会社は、当該取得申込者に係る口
    数の増加の記載または記録を行うことができます。
  ２【換金（解約）手続等】

   1)　受益者（当ファンドの受益権を取得した者）は、自己に帰属する受益権につき、取得申込みを
    行った販売会社を通じ、委託会社に一部解約の実行の請求を行うことにより、当ファンドを換金
    することができます。
   2)　当ファンドの換金申込みの申込受付締切時間は、原則として販売会社の営業日の午後３時までと
    し、この受付時刻を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
   3)　解約単位（換金単位）は、販売会社が定める単位にて受付けます。
   4)　解約価額（換金価額）は、換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額です。
    換金価額は、販売会社または委託会社においてご確認いただけます。換金価額の照会方法につい
    ては、後記「3   資産管理等の概要    (1) 資産の評価  3) 基準価額の公表」をご参照ください。
   5)　信託財産留保額は、上記4)の基準価額に0.05％の率を乗じて得た額とします。
    ※上記金額は1口当たりの金額です。換金口数に応じてご負担いただきます。
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   6)　換金代金（換金価額に換金する口数を乗じて得た金額）は、原則として換金申込受付日から起算
    して５営業日目以降にお支払いします。
   7)　信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口換金には制限を設ける場合があります。
   8)　換金申込不可日はありません。
   9)　取引所における取引の停止その他やむを得ない事情（投資対象国における非常事態（金融危機、
    デフォルト、重大な政策変更、クーデター等政変、テロリズム、戦争、天災地変等）による市場
    の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等）があるときは、委託会
    社の判断により、受益権の換金申込の受付を中止することおよび既に受付けた受益権の換金申込
    の受付けを取り消すことがあります。
   10) 換金申込みを行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して、当該受益者の請求
    に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口
    数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座におい
    て当該口数の減少の記載または記録が行われます。
  ３【資産管理等の概要】

   （１）【資産の評価】
   1)　基準価額の算出方法
    基準価額とは、算出日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入公
    社債を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償
      ＊
    却原価法  により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総
    額」)を、算出日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては１
    万口当りの価額で表示されます。
    ＊一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーショ
    ンによる評価をいいます。
    ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

     対象        評価方法
    投資信託証券   原則として、基準価額算出日の基準価額で評価します           。
     株式  原則として、基準価額計算日の取引所の終値で評価します。
   2)　基準価額の算出頻度

    基準価額は原則として委託会社の営業日において日々算出されます。
   3)　基準価額の公表
    基準価額は、販売会社にてご確認いただけるほか、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊の証券
    欄「オープン基準価格」の紙面に、「MA日本株」として掲載されます｡
    委託会社に対する照会は下記においてできます｡
    ＜照会先＞
    ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
    電話番号  03－4530－7333
    （受付時間：原則として委託会社の営業日午前9時～午後5時）
    ホームページアドレス：www.ssga.com/jp
   （２）【保管】
    該当事項はありません。
   （３）【信託期間】
    当ファンドの信託期間は無期限ですが、後記（5）の1）2）3）5）の事由により信託が終了する
    場合があります。
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   （４）【計算期間】
   1)　当ファンドの計算期間は、毎年3月6日から翌年3月5日までとすることを原則とします。
   2)　上記1)の規定にかかわらず、上記1)の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当
    日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日よ
    り次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、後記（5）の1）
    2）3）5）に定める信託期間の終了日とします。
   （５）【その他】
   １）信託契約の解約
    （ａ）委託会社は、信託期間中において､信託契約の一部を解約することによりこの信託の受益権
     の口数が10億口を下回ることとなった場合または下回ることが明らかとなった場合、もしく
     はこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得な
     い事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させ
     ることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監
     督官庁に届け出ます。
    （ｂ）委託会社は、上記（ａ）の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいま
     す。）を行います。この場合において、あらかじめ､書面決議の日ならびに信託契約の解約
     の理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、当ファンドに係る知れている受
     益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
    （ｃ）上記（ｂ）の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の
     受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本（ｃ）
     において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
     す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決
     議について賛成するものとみなします。
    （ｄ）上記（ｂ）の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあ
     たる多数をもって行います。
    （ｅ）上記（ｂ）から上記（ｄ）までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場
     合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録
     により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真に
     やむを得ない事情が生じている場合であって、上記（ｂ）から上記（ｄ）までに規定するこ
     の信託契約の解約の手続を行うことが困難な場合には適用しません。
   ２）信託契約に関する監督官庁の命令
    （ａ）委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが
     い、信託契約を解約し信託を終了させます。
    （ｂ）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後記６）
     の規定にしたがいます。
   ３）委託会社の登録取消等に伴う取扱い
    （ａ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
     は、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
    （ｂ）上記（ａ）の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投
     資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、後記６）の書面決議が否決と
     なる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
   ４）委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
    （ａ）委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関
     する事業を譲渡することがあります。
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    （ｂ）委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この
     信託契約に関する事業を承継させることがあります。
   ５）受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
    （ａ）受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその
     任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会
     社または受益者は､裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任し
     た場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、後記６）の規定にしたが
     い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を
     解任することはできないものとします。
    （ｂ）委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終
     了させます。
   ６）信託約款の変更等
    （ａ）委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したと
     きは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との
     併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託
     の併合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または
     併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本６）
     に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
    （ｂ）委託会社は、上記（ａ）の事項（信託約款の変更事項にあってはその変更の内容が重大なも
     のに該当する場合に限り、併合の事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽
     微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）に
     ついて、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大
     な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、
     当ファンドに係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議
     の通知を発します。
    （ｃ）上記（ｂ）の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の
     受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本（ｃ）
     において同じ。）は受益権の口数に応じて､議決権を有し、これを行使することができま
     す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決
     議について賛成するものとみなします。
    （ｄ）上記（ｂ）の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあ
     たる多数をもって行います。
    （ｅ）書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
    （ｆ）上記（ｂ）から上記（ｅ）までの規定は､委託会社が重大な約款の変更等について提案をし
     た場合において､当該提案につき､この信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記
     録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
    （ｇ）上記（ａ）から上記（ｆ）までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議
     が可決された場合にあっても、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併
     合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
   ７）反対受益者の受益権買取請求の不適用
    この信託は、受益者が前記「２換金（解約）手続等」に規定する一部解約の実行の請求を行ったと
    きは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価
    格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、
    上記１）に規定する投資信託の解約または上記６）に規定する重大な約款の変更等を行う場合にお
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    いて、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請
    求の規定の適用を受けません。
   ８）運用報告書の交付
    毎決算時（毎年3月5日。ただし、該当日が休日の場合は翌営業日。）および償還時に、期中の運用
    経過等を記載した運用報告書を作成します｡
    (a)交付運用報告書は、知れている受益者に対して販売会社を通じて交付されます。
    (b)運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページ（www.ssga.coｍ/jp）に掲載されます。た
    だし、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、販売会社を通じて交
    付されます。
   ９）公告
    委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
   10）関係法人との契約の更改に関する手続き等
    委託会社と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」（別の名称で同様の権利義務
    を規定する契約を含みます。）は、契約期間満了3ヶ月前までに、別段の意思表示のない限り、原
    則として1年毎に自動的に更新されるものとします。
  ４【受益者の権利等】

   委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
   当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。
   受益者の有する主な権利は次の通りです。
   ①　分配金請求権
    受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
    収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後1ヶ月以内の委託会社の指
    定する日から、販売会社において、決算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている
    受益者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を
    除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前
    のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
    す。）に支払われます。
    ただし、分配金自動再投資コースをお申込みの場合の収益分配金は、原則として、税金を差し引い
    た後、自動けいぞく投資契約に基づき、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再
    投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
    収益分配金は、受益者が、その支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、受益者はそ
    の権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
   ②　償還金請求権
    受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
    償還金は、信託終了後1ヶ月以内の委託会社の指定する日から、販売会社において、原則として、
    償還日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前において一部解
    約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得
    申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取
    得申込者とします。）に支払われます。
    償還金は、受益者がその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権利
    を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
   ③　一部解約実行請求権
    受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
    詳細は、前記「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」の記載をご参照ください。
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   ④　書面決議における議決権
    委託会社が、当ファンドの信託契約の解約または重大な約款の変更等を行おうとする場合におい
    て、受益者は、それぞれの書面決議手続きにおいて、受益権の口数に応じて議決権を有しこれを行
    使することができます。
   ⑤　帳簿閲覧・謄写請求権
    受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求する
    ことができます。
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  第３【ファンドの経理状況】
  （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59

  号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133
  号）に基づいて作成しております。
  　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
  （２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期計算期間(2018年3月6日から2019年3

  月5日まで)の財務諸表について、ＰｗＣあらた         有限責任  監査法人により監査を受けております。
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  １【財務諸表】
  ステート・ストリート日本株式インデックス・オープン
  （１）【貸借対照表】
                   （単位：円）
             第2期     第3期
            （2018年  3月 5日現在）   （2019年  3月 5日現在）
  資産の部
  流動資産
  金銭信託             －    2,766
  コール・ローン            39,246,526     25,704,723
  親投資信託受益証券           3,995,134,665     5,340,529,488
              13,280,000     21,010,000
  未収入金
  流動資産合計            4,047,661,191     5,387,246,977
  資産合計            4,047,661,191     5,387,246,977
  負債の部
  流動負債
  未払解約金            49,228,714     40,883,761
  未払受託者報酬            514,613     837,820
  未払委託者報酬            2,401,453     3,909,770
  未払利息             96     65
              171,493     279,234
  その他未払費用
  流動負債合計            52,316,369     45,910,650
  負債合計            52,316,369     45,910,650
  純資産の部
  元本等
            ※１ 2,999,826,353    ※１ 4,112,420,194
  元本
  剰余金
   期末剰余金又は期末欠損金（△）           995,518,469     1,228,916,133
              88,185,433     157,116,635
   (分配準備積立金)
  元本等合計            3,995,344,822     5,341,336,327
  純資産合計            3,995,344,822     5,341,336,327
  負債純資産合計            4,047,661,191     5,387,246,977
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  （２）【損益及び剰余金計算書】
                   （単位：円）
             第2期     第3期
            自 2017年 3月 7日  自 2018年 3月 6日
            至 2018年 3月 5日  至 2019年 3月 5日
  営業収益
              96,825,056    △163,545,177
  有価証券売買等損益
  営業収益合計            96,825,056    △163,545,177
  営業費用
  支払利息             10,424     18,796
  受託者報酬            768,299     1,604,124
  委託者報酬            3,585,271     7,485,811
              256,154     536,618
  その他費用
  営業費用合計            4,620,148     9,645,349
  営業利益又は営業損失（△）            92,204,908    △173,190,526
  経常利益又は経常損失（△）            92,204,908    △173,190,526
  当期純利益又は当期純損失（△）            92,204,908    △173,190,526
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は
              65,052,813     △18,847,885
  一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
  期首剰余金又は期首欠損金（△）            185,026,351     995,518,469
  剰余金増加額又は欠損金減少額            1,009,827,044     951,904,566
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額           1,009,827,044     951,904,566
  剰余金減少額又は欠損金増加額            226,487,021     564,164,261
  当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額            226,487,021     564,164,261
               ※１ －    ※１ －
  分配金
  期末剰余金又は期末欠損金（△）            995,518,469     1,228,916,133
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  （３）【注記表】
  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

  １ 有価証券の評価基準及び評価      親投資信託受益証券

  方法      　移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあ
        たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価してお
        ります。
  （貸借対照表に関する注記）

            第2期      第3期
     区　分
          （2018年 3月 5日現在 ） （2019年 3月 5日現在 ）
  １ 期首元本額          931,874,858円     2,999,826,353円

  期中追加設定元本額         2,989,270,154円      2,748,295,843円
  期中一部解約元本額          921,318,659円     1,635,702,002円
  ２ 受益権の総数         2,999,826,353口      4,112,420,194口

  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

         第2期       第3期
        自 2017年 3月 7日    自 2018年 3月 6日
   区　分
        至 2018年 3月 5日    至 2019年 3月 5日
  １ 分配金の計算過程    計算期間末における費用控除後の       計算期間末における費用控除後の

      配当等収益（35,948,260円）、費用       配当等収益（99,562,778円）、費用
      控除後・繰越欠損金補填後の有価証       控除後・繰越欠損金補填後の有価証
      券売買等損益（0円）、収益調整金       券売買等損益（0円）、収益調整金
      （907,333,036円）及び分配準備積       （1,071,799,498円）及び分配準備
      立金（52,237,173円）より分配対象       積立金（57,553,857円）より分配対
      収益は995,518,469円（１万口当た       象収益は1,228,916,133円（１万口
      り3,318円）ですが、基準価額の水       当たり2,988円）ですが、基準価額
      準、市況動向等を勘案して分配を       の水準、市況動向等を勘案して分配
      行っておりません。       を行っておりません。
  （金融商品に関する注記）


  Ⅰ金融商品の状況に関する事項

  １ 金融商品に対する取組方針      　当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への

        投資並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方
        針」に基づき行っております。
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  ２ 金融商品の内容及び当該金融      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・
  商品に係るリスク      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
        する有価証券の詳細は「（4）附属明細表」に記載しておりま
        す。これらは、価格変動リスク等の市場リスクに晒されておりま
        す。
  ３ 金融商品に係るリスク管理体      　運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める

  制      運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管
        理と厳格なポートフォリオ管理を行っております。また、業務管
        理部の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを
        作成し、月次収益率及び対ベンチマーク超過収益率の算出と要因
        分析を行っております。さらに、コンプライアンス・リスクマネ
        ジメント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況
        を運用部から離れた立場で確認しており、投資政策委員会におい
        て投資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認する
        とともに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をしてお
        ります。
  Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

         第2期       第3期
    区　分
       （2018年  3月 5日現在）     （2019年  3月 5日現在）
  １ 貸借対照表計上    　貸借対照表計上額は時価を計上し       　同左
  額、時価及びこれ    ているため、その差額はありませ
  らの差額    ん。
  ２ 金融商品の時価の    (1)有価証券及びデリバティブ取引       (1)有価証券及びデリバティブ取引

  算定方法    以外の金融商品　       以外の金融商品　
       有価証券及びデリバティブ取引以       同左
      外の金融商品については、短期間で
      決済されることから、時価は帳簿価
      額と近似しているため、当該金融商
      品の帳簿価額を時価としておりま
      す。
      (2)有価証券       (2)有価証券

      売買目的有価証券       売買目的有価証券
       「注記表（重要な会計方針に係る       同左
      事項に関する注記）」に記載してお
      ります。
      (3)デリバティブ取引       (3)デリバティブ取引

       該当する事項はありません。       同左
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  ３ 金融商品の時価等    金融商品の時価には、市場価格に       同左
  に関する事項につ    基づく価額のほか、市場価格がない
  いての補足説明    場合には合理的に算定された価額が
      含まれております。当該価額の算定
      においては一定の前提条件等を採用
      しているため、異なる前提条件等に
      よった場合、当該価額が異なること
      もあります。
  （有価証券関係に関する注記）

  売買目的有価証券                （単位：円）
         第2期       第3期
        （2018年 3月 5日現在 ）   （2019年 3月 5日現在 ）
   種　類
        当計算期間の損益に       当計算期間の損益に
        含まれた評価差額       含まれた評価差額
  親投資信託受益証券         80,084,569       △139,932,303
    合計        80,084,569       △139,932,303
  （デリバティブ取引等関係に関する注記）

  該当する事項はありません。
  （関連当事者との取引に関する注記）

  該当する事項はありません。
  （１口当たり情報に関する注記）

          第2期       第3期
        （2018年 3月 5日現在 ）  （2019年 3月 5日現在 ）
           1.3319       1.2988
  1口当たり純資産額          円       円
           （13,319       （12,988
  （1万口当たり純資産額）          円）       円）
  （４）【附属明細表】

  第１　有価証券明細表
  ①　 株式
  該当する事項はありません。
  ②　 株式以外の有価証券

  種　類     銘　柄     券面総額  （口）   評価額 （円）  備考
  親投資信託   日本株式インデックス・マザー
            2,006,510,929     5,340,529,488
  受益証券  ファンド
  合計          2,006,510,929     5,340,529,488
  （注）親投資信託受益証券における券面総額は、証券数です。
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当する事項はありません。
  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当する事項はありません。
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  ＜参考＞
  　当ファンドは「日本株式インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資
  産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
  　なお、同親投資信託の状況は次の通りであります。
  「日本株式インデックス・マザーファンド」の状況

  以下に記載した情報は監査の対象外であります。
  （1）貸借対照表                （単位：円）

          （2018年  3月 5日現在）   （2019年  3月 5日現在）
         注記
     区　分
         番号
            金　額     金　額
  資産の部
  流動資産
  金銭信託            ―　     283,478
  コール・ローン          4,548,427,026     2,634,267,426
  株式         109,595,743,890      85,998,972,920
  新株予約権証券           1,362,000      ―　
  派生商品評価勘定            ―　     859,264
  未収入金           28,597,000     51,305,400
  未収配当金          161,243,690     155,454,573
  差入委託証拠金          129,285,000      80,445,000
  前払金           86,890,000       ―
  流動資産合計          114,551,548,606      88,921,588,061
  資産合計          114,551,548,606      88,921,588,061
  負債の部
  流動負債
  派生商品評価勘定           3,221,088     4,943,304
  前受金            ―    47,394,000
  未払金          112,368,416       ―　
  未払解約金          1,103,450,000      56,199,100
  未払利息           11,156      6,719
  その他未払費用            3,774     3,538
  流動負債合計          1,219,054,434      108,546,661
  負債合計          1,219,054,434      108,546,661
  純資産の部
  元本等
  元本       1   41,607,622,972     33,368,916,556
  剰余金
   剰余金又は欠損金（△）         71,724,871,200     55,444,124,844
  元本等合計          113,332,494,172      88,813,041,400
  純資産合計          113,332,494,172      88,813,041,400
  負債純資産合計          114,551,548,606      88,921,588,061
  （2）注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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  １ 有価証券の評価基準及び評価      株式、新株予約権証券
  方法      　移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時
        価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
        場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
        引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
  ２ デリバティブ等の評価基準及      先物取引

  び評価方法      　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
        価にあたっては、原則として主たる取引所の発表する清算値段又
        は最終相場によっております。
  ３ 収益及び費用の計上基準      受取配当金

        　原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定して
        いる場合には当該金額、未だ確定していない場合には予想配当金
        額を計上しております。
  （貸借対照表に関する注記）

          （2018年 3月 5日現在 ） （2019年 3月 5日現在 ）
     区　分
  １ 期首元本額         49,365,479,260円      41,607,622,972円

  期中追加設定元本額         29,218,684,027円      10,266,030,732円
  期中一部解約元本額         36,976,540,315円      18,504,737,148円
  元本の内訳

  ファンド名
  ＡＭＣ／ステート・ストリート・リ          74,134,605円      81,664,824円
  スクバジェット型バランス・オープ
  ン（ステイブル）
  日本株式インデックス・ファンド          943,655,119円      856,839,487円
  （年金1）＜適格機関投資家限定＞
  バランスファンドVA30A＜適格機関投          5,431,895円      3,944,582円
  資家限定＞
  バランスファンドVA30B＜適格機関投          191,063,227円      131,153,541円
  資家限定＞
  バランスファンドVA40A＜適格機関投          170,503円      121,013円
  資家限定＞
  バランスファンドVA40B＜適格機関投          7,305,033円      4,426,507円
  資家限定＞
  バランスファンドVA50A＜適格機関投          11,923,455円      11,284,435円
  資家限定＞
  バランスファンドVA50B＜適格機関投         7,708,635,171円      7,225,591,532円
  資家限定＞
  日本株式インデックス・ファンドVA1          467,837,361円      676,975,740円
  ＜適格機関投資家限定＞
  バランスファンドVA50C＜適格機関投          10,336,632円      6,576,413円
  資家限定＞
  バランスファンドVA25A＜適格機関投         1,319,995,375円      1,248,704,574円
  資家限定＞
  バランスファンドVA37.5A＜適格機関          807,503,418円      796,457,295円
  投資家限定＞
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  バランスファンドVA75A＜適格機関投          65,726,532円      56,116,211円
  資家限定＞
  日本株式インデックス・ファンドM＜          106,871,698円      216,914,215円
  適格機関投資家限定＞
  日本株式インデックス・ファンドS＜         13,647,850,477円      7,342,368,246円
  適格機関投資家限定＞
  4資産バランス20VA＜適格機関投資家          86,262,248円      62,305,758円
  限定＞
  4資産バランス40VA＜適格機関投資家         1,064,281,067円      810,307,850円
  限定＞
  4資産バランス30VA＜適格機関投資家          298,742,096円      214,883,777円
  限定＞
  バランスファンドVA35A＜適格機関投         2,229,424,434円      2,053,652,877円
  資家限定＞
  バランスファンドVA40C＜適格機関投          127,916,010円      61,219,790円
  資家限定＞
  世界４資産バランスＶＡ４５＜適格          763,037,129円      159,458,215円
  機関投資家限定＞
  日本株式インデックス・ファンドＦ         4,948,153,426円      4,801,238,164円
  ＯＦ＜適格機関投資家限定＞
  グローバル４資産３０ＶＡ＜適格機          17,060,097円      17,668,545円
  関投資家限定＞
  グローバル４資産４５ＶＡ＜適格機          19,075,109円      19,453,793円
  関投資家限定＞
  ４資産バランス３０ＶＡ2＜適格機関          9,609,133円      8,446,209円
  投資家限定＞
  バランスファンドＶＡ２５Ｂ＜適格          584,689,962円      570,465,611円
  機関投資家限定＞
  バランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格          3,935,146円      3,329,710円
  機関投資家限定＞
  バランスファンドＶＡ３５Ｂ＜適格          3,166,612円      3,332,868円
  機関投資家限定＞
  バランスファンドＶＡ１０Ａ＜適格          35,234,894円      38,762,912円
  機関投資家限定＞
  日本株式インデックス・ファンドＶ         1,712,727,073円      1,197,941,637円
  Ａ２＜適格機関投資家限定＞
  ４資産インデックスバランスＶＡ２          361,622,249円      365,294,008円
  ０＜適格機関投資家限定＞
  世界分散ファンドＶＡ２５Ａ＜適格         1,680,143,441円      1,655,379,229円
  機関投資家限定＞
  Ｔａｄリスクバジェット型マルチ配          185,783,522円      87,285,437円
  分戦略ファンド（ステイブル）年金
  ＜適格機関投資家限定＞
  フレックス資産配分戦略ファンド＜          147,992,931円      163,303,159円
  適格機関投資家限定＞
  Ｔａｄリスクバジェット型マルチ配          54,604,672円      77,152,734円
  分戦略ファンド（ステイブル）＜適
  格機関投資家限定＞
  ステート・ストリート日本株式イン         1,466,750,373円      2,006,510,929円
  デックス・オープン
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  グローバルバランス４０ＶＡ＜適格          32,137,238円      1,039,453円
  機関投資家限定＞
  グローバルバランス４０ＶＡ２＜適          291,941,903円      285,630,467円
  格機関投資家限定＞
  グローバルバランス４０ＶＡ３＜適          26,062,991円      23,221,746円
  格機関投資家限定＞
  グローバルバランス５０ＶＡ＜適格          7,133,885円      7,317,385円
  機関投資家限定＞
  ワールドバランスＶＡ０８０９＜適          60,396,426円       ―　円
  格機関投資家限定＞
  ワールドバランスＶＡ０９０２＜適          21,298,404円      15,175,678円
  格機関投資家限定＞
      計      41,607,622,972円      33,368,916,556円
  ２ 受益権の総数         41,607,622,972口      33,368,916,556口

  （金融商品に関する注記）

  Ⅰ金融商品の状況に関する事項

  １ 金融商品に対する取組方針      　当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への

        投資並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方
        針」に基づき行っております。
  ２ 金融商品の内容及び当該金融      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ

  商品に係るリスク      ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務でありま
        す。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「（3）附属明細
        表」に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リ
        スクに晒されております。
        　デリバティブ取引には、ファンド資金の流出入等に伴う組入比
        率やキャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コ
        スト等を勘案した場合の代替など、ファンドの効率的な運用に資
        することを目的に利用している株価指数先物取引があり、株価変
        動リスクに晒されております。
  ３ 金融商品に係るリスク管理体      　運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める

  制      運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管
        理と厳格なポートフォリオ管理を行っております。また、業務管
        理部の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを
        作成し、月次収益率及び対ベンチマーク超過収益率の算出と要因
        分析を行っております。さらに、コンプライアンス・リスクマネ
        ジメント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況
        を運用部から離れた立場で確認しており、投資政策委員会におい
        て投資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認する
        とともに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をしてお
        ります。
  Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

             42/121


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       （2018年  3月 5日現在）     （2019年  3月 5日現在）

    区　分
  １ 貸借対照表計上    　貸借対照表計上額は時価を計上し       　同左

  額、時価及びこれ    ているため、その差額はありませ
  らの差額    ん。
  ２ 金融商品の時価の    (1)有価証券及びデリバティブ取引       (1)有価証券及びデリバティブ取引

  算定方法    以外の金融商品　       以外の金融商品　
       有価証券及びデリバティブ取引以       同左
      外の金融商品については、短期間で
      決済されることから、時価は帳簿価
      額と近似しているため、当該金融商
      品の帳簿価額を時価としておりま
      す。
      (2)有価証券       (2)有価証券

      売買目的有価証券       売買目的有価証券
       「注記表（重要な会計方針に係る       同左
      事項に関する注記）」に記載してお
      ります。
      (3)デリバティブ取引       (3)デリバティブ取引

       「注記表（デリバティブ取引等関       同左
      係に関する注記）」に記載しており
      ます。
  ３ 金融商品の時価等    金融商品の時価には、市場価格に       同左

  に関する事項につ    基づく価額のほか、市場価格がない
  いての補足説明    場合には合理的に算定された価額が
      含まれております。当該価額の算定
      においては一定の前提条件等を採用
      しているため、異なる前提条件等に
      よった場合、当該価額が異なること
      もあります。
       「注記表（デリバティブ取引等関
      係に関する注記）」におけるデリバ
      ティブ取引に関する契約額等につい
      ては、その金額自体がデリバティブ
      取引に係る市場リスクを示すもので
      はありません。
  （有価証券関係に関する注記）

  売買目的有価証券               （単位：円）
       （2018年 3月 5日現在 ）   （2019年 3月 5日現在 ）
   種　類
        当期間の損益に       当期間の損益に
        含まれた評価差額       含まれた評価差額
   株式       3,867,559,051       △3,937,840,557
  新株予約権証券         1,362,000         ―
   合計       3,868,921,051       △3,937,840,557
             43/121


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  （注）「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までを指
   しております。
  （デリバティブ取引等関係に関する注記）

  取引の時価等に関する事項
  株式関連
                  （単位：円）
             （2018年  3月 5日現在）
          契 約 額       評 価 損 益
  区　分    種　類       等
               時　価
            うち1年超
  市場取引  株価指数先物取引
    買建
    TOPIX（先物）     2,616,120,000    ―　  2,613,000,000   △3,120,000
    合　　計     2,616,120,000    ―　  2,613,000,000   △3,120,000
                  （単位：円）

             （2019年  3月 5日現在）
          契 約 額       評 価 損 益
  区　分    種　類       等
               時　価
            うち1年超
  市場取引  株価指数先物取引
    買建
    TOPIX（先物）     1,685,591,000    ―　  1,681,575,000   △4,016,000
    合　　計     1,685,591,000    ―　  1,681,575,000   △4,016,000
  (注)１．時価の算定方法
   株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
   原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。この
   ような時価が発表されていない場合には、最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価してお
   ります。
  ２．株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
  ３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
  ４．契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
  ５．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
  （関連当事者との取引に関する注記）

  該当する事項はありません。
  （１口当たり情報に関する注記）

        （2018年 3月 5日現在 ）  （2019年 3月 5日現在 ）
           2.7238       2.6616
  1口当たり純資産額          円       円
           （27,238       （26,616
  （1万口当たり純資産額）          円）       円）
  （3）附属明細表

  第１　有価証券明細表
  ①　 株式
                評価額
                    備
     銘　柄      株数
                    考
              単価（円）   金額（円）
  いすゞ自動車
            116,900   1,547.00   180,844,300
  極洋          1,700   3,020.00    5,134,000
  日本水産          47,200   776.00   36,627,200
  マルハニチロ          7,200   3,745.00   26,964,000
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  ホウスイ           600   864.00    518,400
  カネコ種苗          1,400   1,368.00    1,915,200
  サカタのタネ          6,300   3,880.00   24,444,000
  ホクト          4,300   1,990.00    8,557,000
  ホクリヨウ           700   653.00    457,100
  ヒノキヤグループ          1,200   2,435.00    2,922,000
  ショーボンドホールディングス          3,600   8,000.00   28,800,000
  ミライト・ホールディングス          14,500   1,697.00   24,606,500
  タマホーム          3,100   1,074.00    3,329,400
  サンヨーホームズ           600   878.00    526,800
  日本アクア          1,400   593.00    830,200
  ファーストコーポレーション          1,000   837.00    837,000
  ベステラ           600  1,334.00    800,400
  ＴＡＴＥＲＵ          4,200   257.00   1,079,400
  スペースバリューホールディングス          6,100   849.00   5,178,900
  住石ホールディングス          11,700   104.00   1,216,800
  日鉄鉱業          1,200   4,555.00    5,466,000
  三井松島ホールディングス          2,300   1,417.00    3,259,100
  国際石油開発帝石          201,600   1,083.00   218,332,800
  石油資源開発          6,700   2,371.00   15,885,700
  Ｋ＆Ｏエナジーグループ          2,700   1,523.00    4,112,100
  ダイセキ環境ソリューション          1,200   638.00    765,600
  第一カッター興業           500  1,792.00    896,000
  安藤・間          32,000   780.00   24,960,000
  東急建設          14,600   921.00   13,446,600
  コムシスホールディングス          17,800   3,025.00   53,845,000
  ミサワホーム          3,800   782.00   2,971,600
  ビーアールホールディングス          3,800   348.00   1,322,400
  高松コンストラクショングループ          2,700   2,729.00    7,368,300
  東建コーポレーション          1,600   7,050.00   11,280,000
  ソネック           700   724.00    506,800
  ヤマウラ          1,800   1,003.00    1,805,400
  大成建設          41,300   5,310.00   219,303,000
  大林組          124,300   1,120.00   139,216,000
  清水建設          126,800   990.00   125,532,000
  飛島建設          3,800   1,482.00    5,631,600
  長谷工コーポレーション          51,800   1,432.00   74,177,600
  松井建設          4,500   730.00   3,285,000
  錢高組           600  5,270.00    3,162,000
  鹿島建設          97,100   1,662.00   161,380,200
  不動テトラ          3,200   1,613.00    5,161,600
  大末建設          1,600   956.00   1,529,600
  鉄建建設          2,600   2,726.00    7,087,600
  西松建設          8,900   2,563.00   22,810,700
  三井住友建設          30,700   746.00   22,902,200
  大豊建設          3,100   3,160.00    9,796,000
  前田建設工業          29,900   1,155.00   34,534,500
  佐田建設          2,600   382.00    993,200
  ナカノフドー建設          3,500   507.00   1,774,500
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  奥村組          7,000   3,430.00   24,010,000
  東鉄工業          5,100   2,985.00   15,223,500
  イチケン           800  1,941.00    1,552,800
  富士ピー・エス          1,300   474.00    616,200
  淺沼組          1,500   2,698.00    4,047,000
  戸田建設          48,800   707.00   34,501,600
  熊谷組          5,900   3,580.00   21,122,000
  青木あすなろ建設          2,000   1,004.00    2,008,000
  北野建設           900  3,130.00    2,817,000
  植木組           500  2,308.00    1,154,000
  矢作建設工業          5,600   780.00   4,368,000
  ピーエス三菱          4,900   634.00   3,106,600
  日本ハウスホールディングス          7,900   458.00   3,618,200
  大東建託          14,800   15,300.00   226,440,000
  新日本建設          5,000   994.00   4,970,000
  ＮＩＰＰＯ          9,800   2,157.00   21,138,600
  東亜道路工業           900  3,035.00    2,731,500
  前田道路          13,300   2,153.00   28,634,900
  日本道路          1,100   6,600.00    7,260,000
  東亜建設工業          3,400   1,635.00    5,559,000
  若築建設          2,500   1,502.00    3,755,000
  東洋建設          13,200   458.00   6,045,600
  五洋建設          49,900   559.00   27,894,100
  世紀東急工業          5,500   638.00   3,509,000
  福田組          1,400   4,420.00    6,188,000
  日本ドライケミカル           800  1,203.00    962,400
  住友林業          30,000   1,451.00   43,530,000
  日本基礎技術          5,200   372.00   1,934,400
  巴コーポレーション          5,600   377.00   2,111,200
  大和ハウス工業          114,800   3,450.00   396,060,000
  ライト工業          8,200   1,550.00   12,710,000
  積水ハウス          126,900   1,683.50   213,636,150
  日特建設          3,500   619.00   2,166,500
  北陸電気工事          2,300   907.00   2,086,100
  ユアテック          5,800   870.00   5,046,000
  四電工           600  2,702.00    1,621,200
  中電工          5,500   2,311.00   12,710,500
  関電工          16,900   1,014.00   17,136,600
  きんでん          27,900   1,795.00   50,080,500
  東京エネシス          4,700   950.00   4,465,000
  トーエネック          1,300   3,160.00    4,108,000
  住友電設          3,300   1,922.00    6,342,600
  日本電設工業          6,500   2,297.00   14,930,500
  協和エクシオ          15,900   3,010.00   47,859,000
  新日本空調          3,200   1,918.00    6,137,600
  日本工営          2,400   2,320.00    5,568,000
  九電工          8,300   3,855.00   31,996,500
  三機工業          9,000   1,230.00   11,070,000
  日揮          36,200   1,600.00   57,920,000
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  中外炉工業          1,400   1,814.00    2,539,600
  ヤマト          3,300   484.00   1,597,200
  太平電業          2,900   2,376.00    6,890,400
  高砂熱学工業          10,400   1,812.00   18,844,800
  三晃金属工業           500  2,932.00    1,466,000
  ＮＥＣネッツエスアイ          4,100   2,759.00   11,311,900
  朝日工業社           900  3,020.00    2,718,000
  明星工業          7,600   763.00   5,798,800
  大氣社          5,400   3,390.00   18,306,000
  ダイダン          2,800   2,459.00    6,885,200
  日比谷総合設備          3,900   1,905.00    7,429,500
  東芝プラントシステム          9,200   1,988.00   18,289,600
  日本製粉          12,700   1,873.00   23,787,100
  日清製粉グループ本社          41,900   2,412.00   101,062,800
  日東富士製粉           300  6,360.00    1,908,000
  昭和産業          3,500   3,005.00   10,517,500
  鳥越製粉          3,600   779.00   2,804,400
  中部飼料          4,600   1,126.00    5,179,600
  フィード・ワン          24,900   177.00   4,407,300
  東洋精糖           900  1,045.00    940,500
  日本甜菜製糖          2,100   1,916.00    4,023,600
  三井製糖          3,000   2,867.00    8,601,000
  塩水港精糖          3,900   233.00    908,700
  日新製糖          1,700   2,129.00    3,619,300
  ＬＩＦＵＬＬ          12,500   644.00   8,050,000
  ジェイエイシーリクルートメント          2,900   2,562.00    7,429,800
  日本Ｍ＆Ａセンター          26,300   2,877.00   75,665,100
  メンバーズ          1,000   1,604.00    1,604,000
  中広           500   583.00    291,500
  タケエイ          4,100   809.00   3,316,900
  Ｅ・Ｊホールディングス           500  1,056.00    528,000
  トラスト・テック          1,700   3,580.00    6,086,000
  コシダカホールディングス          8,800   1,676.00   14,748,800
  アルトナー           600  1,030.00    618,000
  パソナグループ          3,300   1,564.00    5,161,200
  ＣＤＳ          1,000   1,240.00    1,240,000
  リンクアンドモチベーション          6,600   847.00   5,590,200
  ＧＣＡ          3,600   921.00   3,315,600
  エス・エム・エス          13,000   1,997.00   25,961,000
  サニーサイドアップ           400  2,061.00    824,400
  パーソルホールディングス          35,300   1,921.00   67,811,300
  リニカル          2,500   1,628.00    4,070,000
  クックパッド          11,100   292.00   3,241,200
  エスクリ          1,200   616.00    739,200
  アイ・ケイ・ケイ          1,600   743.00   1,188,800
  森永製菓          8,800   4,930.00   43,384,000
  中村屋          1,000   4,250.00    4,250,000
  江崎グリコ          11,200   5,620.00   62,944,000
  名糖産業          1,800   1,433.00    2,579,400
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  井村屋グループ          1,500   2,501.00    3,751,500
  不二家          2,100   2,269.00    4,764,900
  山崎製パン          30,800   1,870.00   57,596,000
  第一屋製パン           500  1,023.00    511,500
  モロゾフ           700  4,910.00    3,437,000
  亀田製菓          2,400   5,460.00   13,104,000
  寿スピリッツ          3,700   4,535.00   16,779,500
  カルビー          17,200   3,000.00   51,600,000
  森永乳業          7,600   3,585.00   27,246,000
  六甲バター          2,400   2,017.00    4,840,800
  ヤクルト本社          27,500   7,770.00   213,675,000
  明治ホールディングス          26,300   8,760.00   230,388,000
  雪印メグミルク          9,200   2,687.00   24,720,400
  プリマハム          5,300   2,066.00   10,949,800
  日本ハム          16,000   3,990.00   63,840,000
  林兼産業          1,200   624.00    748,800
  丸大食品          4,000   1,868.00    7,472,000
  Ｓ　Ｆｏｏｄｓ          2,700   4,325.00   11,677,500
  伊藤ハム米久ホールディングス          24,500   686.00   16,807,000
  学情          1,400   1,340.00    1,876,000
  スタジオアリス          1,800   2,229.00    4,012,200
  クロスキャット           700  1,043.00    730,100
  シミックホールディングス          1,900   1,726.00    3,279,400
  システナ          11,900   1,214.00   14,446,600
  ＮＪＳ           800  1,466.00    1,172,800
  デジタルアーツ          1,800   9,240.00   16,632,000
  新日鉄住金ソリューションズ          5,600   3,015.00   16,884,000
  綜合警備保障          14,100   4,825.00   68,032,500
  キューブシステム          1,900   837.00   1,590,300
  いちご          46,200   379.00   17,509,800
  エイジア           700  1,301.00    910,700
  日本駐車場開発          44,800   156.00   6,988,800
  コア          1,600   1,271.00    2,033,600
  カカクコム          27,000   2,137.00   57,699,000
  アイロムグループ          1,400   1,571.00    2,199,400
  セントケア・ホールディング          1,200   572.00    686,400
  サイネックス           400   725.00    290,000
  ルネサンス          1,900   2,051.00    3,896,900
  ディップ          5,100   1,967.00   10,031,700
  ＳＢＳホールディングス          3,700   1,825.00    6,752,500
  オプトホールディング          2,200   1,681.00    3,698,200
  新日本科学          4,800   869.00   4,171,200
  ツクイ          8,500   761.00   6,468,500
  キャリアデザインセンター           800  1,317.00    1,053,600
  ベネフィット・ワン          10,000   2,101.00   21,010,000
  エムスリー          74,400   1,861.00   138,458,400
  ツカダ・グローバルホールディング          2,800   600.00   1,680,000
  ブラス           200   603.00    120,600
  アウトソーシング          18,800   1,468.00   27,598,400
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             ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  ウェルネット          3,800   1,078.00    4,096,400
  ワールドホールディングス          1,000   2,033.00    2,033,000
  ディー・エヌ・エー          19,300   1,715.00   33,099,500
  博報堂ＤＹホールディングス          49,100   1,746.00   85,728,600
  ぐるなび          5,700   705.00   4,018,500
  エスアールジータカミヤ          4,600   679.00   3,123,400
  ジャパンベストレスキューシステム          3,100   1,438.00    4,457,800
  ファンコミュニケーションズ          9,900   524.00   5,187,600
  ライク          1,400   1,039.00    1,454,600
  ビジネス・ブレークスルー          1,800   394.00    709,200
  ＷＤＢホールディングス          1,600   3,055.00    4,888,000
  ティア          1,500   670.00   1,005,000
  ＣＤＧ           400  1,282.00    512,800
  バリューコマース          2,400   2,099.00    5,037,600
  インフォマート          19,600   1,230.00   24,108,000
  サッポロホールディングス          13,700   2,463.00   33,743,100
  アサヒグループホールディングス          77,800   4,836.00   376,240,800
  キリンホールディングス          168,000   2,483.00   417,144,000
  宝ホールディングス          28,200   1,293.00   36,462,600
  オエノンホールディングス          10,500   379.00   3,979,500
  養命酒製造          1,200   2,123.00    2,547,600
  コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールデ          28,400   2,786.00   79,122,400
  サントリー食品インターナショナル          24,800   4,860.00   120,528,000
  ダイドーグループホールディングス          1,900   5,300.00   10,070,000
  伊藤園          11,300   5,110.00   57,743,000
  キーコーヒー          3,700   2,102.00    7,777,400
  ユニカフェ          1,000   1,003.00    1,003,000
  ジャパンフーズ           800  1,271.00    1,016,800
  日清オイリオグループ          4,500   3,450.00   15,525,000
  不二製油グループ本社          9,000   3,755.00   33,795,000
  かどや製油           400  5,180.00    2,072,000
  Ｊ－オイルミルズ          2,000   3,955.00    7,910,000
  ローソン          9,300   6,650.00   61,845,000
  サンエー          2,800   4,270.00   11,956,000
  カワチ薬品          2,900   2,042.00    5,921,800
  エービーシー・マート          5,700   6,470.00   36,879,000
  ハードオフコーポレーション          1,700   846.00   1,438,200
  高千穂交易          1,400   1,000.00    1,400,000
  アスクル          3,200   2,718.00    8,697,600
  ゲオホールディングス          5,500   1,650.00    9,075,000
  アダストリア          5,000   2,359.00   11,795,000
  ジーフット          2,200   656.00   1,443,200
  シー・ヴイ・エス・ベイエリア           800   736.00    588,800
  伊藤忠食品           900  4,970.00    4,473,000
  くらコーポレーション          2,200   5,820.00   12,804,000
  キャンドゥ          1,900   1,628.00    3,093,200
  エレマテック          1,700   1,797.00    3,054,900
  パルグループホールディングス          1,900   3,240.00    6,156,000
  ＪＡＬＵＸ          1,000   2,525.00    2,525,000
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  エディオン          14,500   999.00   14,485,500
  あらた          1,900   4,145.00    7,875,500
  サーラコーポレーション          7,000   589.00   4,123,000
  ワッツ          1,300   731.00    950,300
  トーメンデバイス           500  2,513.00    1,256,500
  ハローズ          1,500   2,155.00    3,232,500
  ＪＰホールディングス          12,500   269.00   3,362,500
  フジオフードシステム          1,500   2,419.00    3,628,500
  あみやき亭           800  3,660.00    2,928,000
  東京エレクトロン　デバイス          1,400   1,843.00    2,580,200
  ひらまつ          4,900   356.00   1,744,400
  フィールズ          2,800   748.00   2,094,400
  双日          201,100   404.00   81,244,400
  アルフレッサ　ホールディングス          40,500   3,345.00   135,472,500
  大黒天物産           900  3,895.00    3,505,500
  ハニーズホールディングス          3,500   1,054.00    3,689,000
  ファーマライズホールディングス           800   554.00    443,200
  キッコーマン          24,500   5,730.00   140,385,000
  味の素          82,000   1,704.00   139,728,000
  キユーピー          21,000   2,555.00   53,655,000
  ハウス食品グループ本社          14,200   4,565.00   64,823,000
  カゴメ          15,100   2,941.00   44,409,100
  焼津水産化学工業          1,800   1,140.00    2,052,000
  アリアケジャパン          3,400   5,920.00   20,128,000
  ピエトロ           500  1,650.00    825,000
  エバラ食品工業           800  2,197.00    1,757,600
  ニチレイ          19,300   2,741.00   52,901,300
  横浜冷凍          9,700   915.00   8,875,500
  東洋水産          19,100   4,115.00   78,596,500
  イートアンド          1,000   1,756.00    1,756,000
  大冷           400  1,747.00    698,800
  ヨシムラ・フード・ホールディングス           500   601.00    300,500
  日清食品ホールディングス          15,800   7,760.00   122,608,000
  永谷園ホールディングス          2,000   2,476.00    4,952,000
  一正蒲鉾          1,700   1,113.00    1,892,100
  フジッコ          4,100   2,252.00    9,233,200
  ロック・フィールド          4,100   1,630.00    6,683,000
  日本たばこ産業          214,500   2,803.00   601,243,500
  ケンコーマヨネーズ          2,500   2,266.00    5,665,000
  わらべや日洋ホールディングス          2,400   1,799.00    4,317,600
  なとり          2,300   1,692.00    3,891,600
  イフジ産業           700   709.00    496,300
  ピックルスコーポレーション           500  1,897.00    948,500
  北の達人コーポレーション          11,400   446.00   5,084,400
  ユーグレナ          15,100   749.00   11,309,900
  片倉工業          4,500   1,235.00    5,557,500
  グンゼ          2,400   4,975.00   11,940,000
  ヒューリック          76,100   1,022.00   77,774,200
  神栄           400   837.00    334,800
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  ラサ商事          1,800   898.00   1,616,400
  アルペン          2,800   1,693.00    4,740,400
  ハブ           800   956.00    764,800
  ラクーンホールディングス          2,400   720.00   1,728,000
  クオールホールディングス          4,100   1,481.00    6,072,100
  アルコニックス          3,900   1,267.00    4,941,300
  神戸物産          5,400   3,800.00   20,520,000
  ソリトンシステムズ          1,200   984.00   1,180,800
  ジンズ          2,500   5,530.00   13,825,000
  ビックカメラ          20,000   1,270.00   25,400,000
  ＤＣＭホールディングス          20,100   1,069.00   21,486,900
  ペッパーフードサービス          2,400   2,714.00    6,513,600
  ＭｏｎｏｔａＲＯ          23,300   2,632.00   61,325,600
  東京一番フーズ           700   635.00    444,500
  ＤＤホールディングス           800  2,022.00    1,617,600
  あい　ホールディングス          5,200   1,949.00   10,134,800
  ディーブイエックス          1,200   1,068.00    1,281,600
  きちりホールディングス          1,200   766.00    919,200
  アークランドサービスホールディングス          2,700   2,079.00    5,613,300
  Ｊ．フロント　リテイリング          46,600   1,244.00   57,970,400
  ドトール・日レスホールディングス          6,500   2,176.00   14,144,000
  マツモトキヨシホールディングス          15,300   3,810.00   58,293,000
  ブロンコビリー          1,900   2,681.00    5,093,900
  ＺＯＺＯ          39,300   2,248.00   88,346,400
  トレジャー・ファクトリー          1,200   795.00    954,000
  物語コーポレーション           900  9,850.00    8,865,000
  ココカラファイン          3,900   4,935.00   19,246,500
  三越伊勢丹ホールディングス          68,100   1,106.00   75,318,600
  東洋紡          14,700   1,578.00   23,196,600
  ユニチカ          11,500   470.00   5,405,000
  富士紡ホールディングス          2,200   2,791.00    6,140,200
  日清紡ホールディングス          20,500   942.00   19,311,000
  倉敷紡績          3,400   2,236.00    7,602,400
  ダイワボウホールディングス          3,200   6,360.00   20,352,000
  シキボウ          2,000   1,043.00    2,086,000
  日東紡績          5,600   1,977.00   11,071,200
  トヨタ紡織          13,200   1,818.00   23,997,600
  マクニカ・富士エレホールディングス          10,300   1,634.00   16,830,200
  Ｈａｍｅｅ           900   840.00    756,000
  ラクト・ジャパン           700  8,000.00    5,600,000
  ウエルシアホールディングス          9,800   3,915.00   38,367,000
  クリエイトＳＤホールディングス          5,500   2,890.00   15,895,000
  バイタルケーエスケー・ホールディングス          7,000   1,123.00    7,861,000
  八洲電機          2,800   832.00   2,329,600
  メディアスホールディングス          1,500   719.00   1,078,500
  ＵＫＣホールディングス          2,300   2,017.00    4,639,100
  ジューテックホールディングス           800  1,106.00    884,800
  丸善ＣＨＩホールディングス          4,600   348.00   1,600,800
  大光           800   658.00    526,400
             51/121


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             ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  ＯＣＨＩホールディングス          1,000   1,288.00    1,288,000
  ＴＯＫＡＩホールディングス          19,800   914.00   18,097,200
  黒谷           700   435.00    304,500
  ミサワ           500   443.00    221,500
  ティーライフ           500   980.00    490,000
  Ｃｏｍｉｎｉｘ           800   874.00    699,200
  エー・ピーカンパニー           800   530.00    424,000
  三洋貿易          1,800   2,129.00    3,832,200
  チムニー          1,200   2,758.00    3,309,600
  シュッピン          2,400   829.00   1,989,600
  ビューティガレージ           400  1,404.00    561,600
  ウイン・パートナーズ          2,900   1,223.00    3,546,700
  ネクステージ          4,200   1,024.00    4,300,800
  ジョイフル本田          10,900   1,449.00   15,794,100
  鳥貴族          1,300   1,753.00    2,278,900
  キリン堂ホールディングス          1,500   1,683.00    2,524,500
  ホットランド          1,900   1,450.00    2,755,000
  すかいらーくホールディングス          34,400   1,709.00   58,789,600
  綿半ホールディングス          1,500   2,292.00    3,438,000
  日本毛織          12,500   925.00   11,562,500
  ダイトウボウ          5,000   83.00   415,000
  トーア紡コーポレーション          1,400   458.00    641,200
  ダイドーリミテッド          4,000   360.00   1,440,000
  ヨシックス           600  3,150.00    1,890,000
  ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール          10,500   1,146.00   12,033,000
  三栄建築設計          1,500   1,613.00    2,419,500
  スター・マイカ          1,400   1,400.00    1,960,000
  野村不動産ホールディングス          24,600   2,110.00   51,906,000
  三重交通グループホールディングス          8,200   602.00   4,936,400
  サムティ          5,100   1,547.00    7,889,700
  ディア・ライフ          4,200   436.00   1,831,200
  コーセーアールイー           700   778.00    544,600
  エー・ディー・ワークス          46,700   34.00   1,587,800
  日本商業開発          2,300   1,541.00    3,544,300
  プレサンスコーポレーション          5,100   1,423.00    7,257,300
  ユニゾホールディングス          6,200   2,129.00   13,199,800
  ＴＨＥグローバル社          1,700   510.00    867,000
  日本管理センター          2,700   770.00   2,079,000
  サンセイランディック           900   752.00    676,800
  エストラスト           600   763.00    457,800
  フージャースホールディングス          8,900   682.00   6,069,800
  オープンハウス          6,100   3,885.00   23,698,500
  東急不動産ホールディングス          98,400   623.00   61,303,200
  飯田グループホールディングス          30,900   2,004.00   61,923,600
  イーグランド           500   717.00    358,500
  ムゲンエステート          2,900   608.00   1,763,200
  帝国繊維          4,200   2,539.00   10,663,800
  日本コークス工業          34,800   105.00   3,654,000
  ゴルフダイジェスト・オンライン          1,500   619.00    928,500
             52/121


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             ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  ミタチ産業           800   741.00    592,800
  ＢＥＥＮＯＳ           600  1,250.00    750,000
  あさひ          3,000   1,498.00    4,494,000
  日本調剤          1,300   3,970.00    5,161,000
  コスモス薬品          1,600  19,500.00    31,200,000
  シップヘルスケアホールディングス          7,700   4,350.00   33,495,000
  トーエル          1,900   753.00   1,430,700
  ソフトクリエイトホールディングス          1,900   1,518.00    2,884,200
  オンリー           500  1,005.00    502,500
  セブン＆アイ・ホールディングス          152,800   4,716.00   720,604,800
  薬王堂          1,600   2,676.00    4,281,600
  クリエイト・レストランツ・ホールディング          10,000   1,298.00   12,980,000
  明治電機工業          1,200   1,815.00    2,178,000
  ツルハホールディングス          8,000   9,870.00   78,960,000
  デリカフーズホールディングス           700  1,326.00    928,200
  スターティアホールディングス          1,000   584.00    584,000
  サンマルクホールディングス          2,700   2,597.00    7,011,900
  フェリシモ          1,200   1,105.00    1,326,000
  トリドールホールディングス          4,600   2,268.00   10,432,800
  帝人          29,500   1,881.00   55,489,500
  東レ          281,100   775.40   217,964,940
  クラレ          61,100   1,472.00   89,939,200
  旭化成          257,800   1,266.50   326,503,700
  サカイオーベックス          1,000   1,840.00    1,840,000
  ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ          2,400   942.00   2,260,800
  稲葉製作所          2,300   1,383.00    3,180,900
  宮地エンジニアリンググループ          1,000   2,037.00    2,037,000
  トーカロ          10,400   920.00   9,568,000
  アルファＣｏ          1,200   1,385.00    1,662,000
  ＳＵＭＣＯ          41,000   1,444.00   59,204,000
  川田テクノロジーズ           800  7,220.00    5,776,000
  ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ           700  3,150.00    2,205,000
  ビーロット           600  1,476.00    885,600
  ファーストブラザーズ          1,000   1,155.00    1,155,000
  ハウスドゥ          1,200   1,573.00    1,887,600
  シーアールイー          1,200   946.00   1,135,200
  プロパティエージェント           300  1,190.00    357,000
  ケイアイスター不動産          1,500   1,713.00    2,569,500
  アグレ都市デザイン           400   632.00    252,800
  グッドコムアセット           400  1,524.00    609,600
  ジェイ・エス・ビー           100  3,845.00    384,500
  テンポイノベーション           300  1,577.00    473,100
  グローバル・リンク・マネジメント           300   730.00    219,000
  住江織物          1,000   2,743.00    2,743,000
  日本フエルト          2,000   464.00    928,000
  イチカワ           600  1,414.00    848,400
  エコナックホールディングス          9,000   130.00   1,170,000
  日東製網           400  1,398.00    559,200
  芦森工業           800  1,640.00    1,312,000
             53/121


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             ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  アツギ          2,900   999.00   2,897,100
  ウイルプラスホールディングス           400   750.00    300,000
  ジャパンミート          1,400   1,759.00    2,462,600
  コメダホールディングス          7,000   2,161.00   15,127,000
  サツドラホールディングス           500  1,895.00    947,500
  デファクトスタンダード           200   414.00    82,800
  ダイユー・リックホールディングス          1,900   913.00   1,734,700
  バロックジャパンリミテッド          3,200   885.00   2,832,000
  クスリのアオキホールディングス          2,900   7,220.00   20,938,000
  ダイニック          1,400   757.00   1,059,800
  共和レザー          2,500   758.00   1,895,000
  力の源ホールディングス           900   797.00    717,300
  スシローグローバルホールディングス          4,100   7,150.00   29,315,000
  ＬＩＸＩＬビバ          3,000   1,462.00    4,386,000
  セーレン          9,100   1,830.00   16,653,000
  ソトー          1,600   984.00   1,574,400
  東海染工           800  1,082.00    865,600
  小松マテーレ          6,000   804.00   4,824,000
  ワコールホールディングス          10,700   2,833.00   30,313,100
  ホギメディカル          4,500   3,760.00   16,920,000
  レナウン          11,900   99.00   1,178,100
  クラウディアホールディングス          1,300   488.00    634,400
  ＴＳＩホールディングス          13,700   677.00   9,274,900
  マツオカコーポレーション           800  3,425.00    2,740,000
  ワールド          3,800   2,039.00    7,748,200
  ＴＩＳ          12,100   5,250.00   63,525,000
  ネオス          1,300   884.00   1,149,200
  電算システム          1,400   3,105.00    4,347,000
  グリー          19,900   463.00   9,213,700
  コーエーテクモホールディングス          7,600   1,966.00   14,941,600
  三菱総合研究所          1,400   3,440.00    4,816,000
  ボルテージ           900   563.00    506,700
  電算           400  2,189.00    875,600
  ＡＧＳ          2,000   725.00   1,450,000
  ファインデックス          3,400   796.00   2,706,400
  ブレインパッド           700  5,360.00    3,752,000
  ＫＬａｂ          6,600   850.00   5,610,000
  ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ          5,400   966.00   5,216,400
  イーブックイニシアティブジャパン           600  1,517.00    910,200
  ネクソン          92,400   1,750.00   161,700,000
  アイスタイル          9,400   820.00   7,708,000
  エムアップ          1,200   2,267.00    2,720,400
  エイチーム          2,300   1,923.00    4,422,900
  テクノスジャパン          3,700   743.00   2,749,100
  ｅｎｉｓｈ          1,200   438.00    525,600
  コロプラ          10,500   676.00   7,098,000
  オルトプラス          1,900   304.00    577,600
  ブロードリーフ          18,400   601.00   11,058,400
  クロス・マーケティンググループ          1,200   416.00    499,200
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  デジタルハーツホールディングス          2,100   1,305.00    2,740,500
  メディアドゥホールディングス          1,200   2,679.00    3,214,800
  じげん          4,400   645.00   2,838,000
  ブイキューブ          2,100   484.00   1,016,400
  サイバーリンクス           500  1,008.00    504,000
  ディー・エル・イー          1,500   139.00    208,500
  フィックスターズ          3,500   1,330.00    4,655,000
  ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ          1,900   1,014.00    1,926,600
  オプティム           600  4,190.00    2,514,000
  セレス          1,200   1,963.00    2,355,600
  特種東海製紙          2,200   4,100.00    9,020,000
  ベリサーブ           500  6,680.00    3,340,000
  ティーガイア          3,700   1,982.00    7,333,400
  セック           300  3,575.00    1,072,500
  日本アジアグループ          4,500   366.00   1,647,000
  豆蔵ホールディングス          2,700   1,034.00    2,791,800
  テクマトリックス          1,800   1,897.00    3,414,600
  プロシップ          1,000   1,322.00    1,322,000
  ガンホー・オンライン・エンターテイメント          89,800   334.00   29,993,200
  ＧＭＯペイメントゲートウェイ          6,000   6,920.00   41,520,000
  ザッパラス          1,600   416.00    665,600
  システムリサーチ           500  2,998.00    1,499,000
  インターネットイニシアティブ          6,000   2,497.00   14,982,000
  さくらインターネット          4,800   557.00   2,673,600
  ヴィンクス           800  1,131.00    904,800
  ＧＭＯクラウド           800  3,395.00    2,716,000
  ＳＲＡホールディングス          2,000   2,619.00    5,238,000
  Ｍｉｎｏｒｉソリューションズ           700  1,638.00    1,146,600
  システムインテグレータ           800   702.00    561,600
  朝日ネット          3,600   524.00   1,886,400
  ｅＢＡＳＥ           800  2,059.00    1,647,200
  アバント          1,100   1,490.00    1,639,000
  アドソル日進          1,400   1,711.00    2,395,400
  フリービット          2,400   1,116.00    2,678,400
  コムチュア          1,900   3,410.00    6,479,000
  サイバーコム           600  2,500.00    1,500,000
  アステリア          2,100   850.00   1,785,000
  王子ホールディングス          163,100   661.00   107,809,100
  日本製紙          17,800   2,280.00   40,584,000
  三菱製紙          6,100   551.00   3,361,100
  北越コーポレーション          22,100   620.00   13,702,000
  中越パルプ工業          1,500   1,399.00    2,098,500
  巴川製紙所          1,200   1,040.00    1,248,000
  大王製紙          16,000   1,318.00   21,088,000
  阿波製紙          1,000   468.00    468,000
  マークラインズ          1,400   1,345.00    1,883,000
  メディカル・データ・ビジョン          3,200   1,147.00    3,670,400
  ｇｕｍｉ          4,700   614.00   2,885,800
  ショーケース・ティービー           600   750.00    450,000
             55/121


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             ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  モバイルファクトリー           800  1,425.00    1,140,000
  テラスカイ           200  4,180.00    836,000
  デジタル・インフォメーション・テクノロジ          1,400   1,484.00    2,077,600
  ＰＣＩホールディングス           600  2,366.00    1,419,600
  パイプドＨＤ           400   874.00    349,600
  アイビーシー           400  1,254.00    501,600
  ネオジャパン           700  1,022.00    715,400
  ＰＲ　ＴＩＭＥＳ           200  2,468.00    493,600
  ランドコンピュータ           400  1,151.00    460,400
  ダブルスタンダード           200  5,190.00    1,038,000
  オープンドア          1,500   2,999.00    4,498,500
  マイネット           900  1,005.00    904,500
  アカツキ           900  6,580.00    5,922,000
  ベネフィットジャパン           200   929.00    185,800
  Ｕｂｉｃｏｍホールディングス           500  1,188.00    594,000
  ＬＩＮＥ          11,200   3,990.00   44,688,000
  カナミックネットワーク           600  1,877.00    1,126,200
  ノムラシステムコーポレーション           300   700.00    210,000
  レンゴー          37,800   983.00   37,157,400
  トーモク          2,200   1,593.00    3,504,600
  ザ・パック          2,800   3,220.00    9,016,000
  チェンジ           400  3,650.00    1,460,000
  シンクロ・フード           900   625.00    562,500
  オークネット          1,300   1,108.00    1,440,400
  ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ          3,300   785.00   2,590,500
  マクロミル          4,000   1,429.00    5,716,000
  ビーグリー           600   890.00    534,000
  オロ           400  4,690.00    1,876,000
  昭和電工          24,100   3,940.00   94,954,000
  住友化学          285,200   539.00   153,722,800
  住友精化          1,600   4,320.00    6,912,000
  日産化学          22,200   5,520.00   122,544,000
  ラサ工業          1,500   1,936.00    2,904,000
  クレハ          3,400   6,700.00   22,780,000
  多木化学          1,000   5,300.00    5,300,000
  テイカ          3,000   2,133.00    6,399,000
  石原産業          7,100   1,208.00    8,576,800
  片倉コープアグリ          1,000   1,192.00    1,192,000
  日東エフシー          2,500   777.00   1,942,500
  日本曹達          5,500   2,848.00   15,664,000
  東ソー          56,000   1,695.00   94,920,000
  トクヤマ          10,400   2,758.00   28,683,200
  セントラル硝子          8,100   2,583.00   20,922,300
  東亞合成          23,400   1,187.00   27,775,800
  大阪ソーダ          3,900   2,760.00   10,764,000
  関東電化工業          9,500   862.00   8,189,000
  デンカ          14,400   3,365.00   48,456,000
  イビデン          22,900   1,602.00   36,685,800
  信越化学工業          63,900   9,420.00   601,938,000
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             ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  日本カーバイド工業          1,200   1,548.00    1,857,600
  堺化学工業          2,700   2,469.00    6,666,300
  第一稀元素化学工業          2,900   877.00   2,543,300
  エア・ウォーター          29,600   1,765.00   52,244,000
  大陽日酸          30,200   1,609.00   48,591,800
  日本化学工業          1,400   2,346.00    3,284,400
  東邦アセチレン           700  1,404.00    982,800
  日本パーカライジング          20,300   1,482.00   30,084,600
  高圧ガス工業          5,700   847.00   4,827,900
  チタン工業           500  2,406.00    1,203,000
  四国化成工業          5,700   1,267.00    7,221,900
  戸田工業           900  2,185.00    1,966,500
  ステラ　ケミファ          2,000   3,355.00    6,710,000
  保土谷化学工業          1,400   3,315.00    4,641,000
  日本触媒          6,200   7,500.00   46,500,000
  大日精化工業          3,100   3,060.00    9,486,000
  カネカ          9,600   4,370.00   41,952,000
  協和発酵キリン          46,300   2,252.00   104,267,600
  三菱瓦斯化学          37,200   1,672.00   62,198,400
  三井化学          32,900   2,772.00   91,198,800
  ＪＳＲ          36,300   1,834.00   66,574,200
  東京応化工業          6,400   3,290.00   21,056,000
  大阪有機化学工業          3,300   1,202.00    3,966,600
  三菱ケミカルホールディングス          242,200   822.50   199,209,500
  ＫＨネオケム          5,600   2,859.00   16,010,400
  ダイセル          56,200   1,177.00   66,147,400
  住友ベークライト          6,400   4,350.00   27,840,000
  積水化学工業          79,200   1,759.00   139,312,800
  日本ゼオン          33,100   1,145.00   37,899,500
  アイカ工業          11,000   3,910.00   43,010,000
  宇部興産          18,300   2,503.00   45,804,900
  積水樹脂          6,100   2,055.00   12,535,500
  タキロンシーアイ          7,800   619.00   4,828,200
  旭有機材          2,300   1,630.00    3,749,000
  日立化成          16,700   2,067.00   34,518,900
  ニチバン          1,900   2,256.00    4,286,400
  リケンテクノス          8,300   445.00   3,693,500
  大倉工業          1,800   1,824.00    3,283,200
  積水化成品工業          4,800   945.00   4,536,000
  群栄化学工業           900  2,716.00    2,444,400
  タイガースポリマー          2,100   600.00   1,260,000
  ミライアル          1,200   1,279.00    1,534,800
  ダイキアクシス          1,200   978.00   1,173,600
  ダイキョーニシカワ          7,800   1,198.00    9,344,400
  竹本容器          1,000   1,512.00    1,512,000
  森六ホールディングス          1,700   2,683.00    4,561,100
  日本化薬          23,000   1,349.00   31,027,000
  カーリットホールディングス          4,000   831.00   3,324,000
  ＥＰＳホールディングス          5,400   1,890.00   10,206,000
             57/121


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  ソルクシーズ          1,400   754.00   1,055,600
  レッグス           800   905.00    724,000
  プレステージ・インターナショナル          6,500   1,276.00    8,294,000
  フェイス          1,200   827.00    992,400
  ハイマックス           600  1,844.00    1,106,400
  アミューズ          2,400   2,445.00    5,868,000
  野村総合研究所          23,100   4,680.00   108,108,000
  ドリームインキュベータ          1,300   1,570.00    2,041,000
  サイバネットシステム          3,300   623.00   2,055,900
  クイック          2,400   1,622.00    3,892,800
  ＴＡＣ          2,500   231.00    577,500
  ＣＥホールディングス           900   808.00    727,200
  ケネディクス          30,900   544.00   16,809,600
  日本システム技術           500  1,363.00    681,500
  電通          43,100   4,615.00   198,906,500
  インテージホールディングス          4,300   855.00   3,676,500
  テイクアンドギヴ・ニーズ          1,600   1,532.00    2,451,200
  東邦システムサイエンス          1,300   917.00   1,192,100
  ぴあ          1,200   4,090.00    4,908,000
  イオンファンタジー          1,300   2,680.00    3,484,000
  ソースネクスト          11,200   515.00   5,768,000
  シーティーエス          3,900   660.00   2,574,000
  ネクシィーズグループ          1,200   2,141.00    2,569,200
  インフォコム          3,000   1,949.00    5,847,000
  メディカルシステムネットワーク          4,100   425.00   1,742,500
  日本精化          3,200   1,196.00    3,827,200
  扶桑化学工業          3,200   2,096.00    6,707,200
  トリケミカル研究所           800  4,815.00    3,852,000
  ＦＩＧ          3,000   351.00   1,053,000
  ＡＤＥＫＡ          17,100   1,627.00   27,821,700
  日油          13,900   3,895.00   54,140,500
  ミヨシ油脂          1,600   1,090.00    1,744,000
  新日本理化          6,200   218.00   1,351,600
  ハリマ化成グループ          3,000   1,042.00    3,126,000
  アルテリア・ネットワークス          3,100   1,242.00    3,850,200
  ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン          1,000   1,801.00    1,801,000
  花王          89,800   8,628.00   774,794,400
  第一工業製薬          1,500   2,910.00    4,365,000
  石原ケミカル          1,100   1,854.00    2,039,400
  日華化学          1,100   1,006.00    1,106,600
  ニイタカ           500  1,543.00    771,500
  三洋化成工業          2,500   5,420.00   13,550,000
  武田薬品工業          321,600   4,683.00   1,506,052,800
  アステラス製薬          341,200   1,768.50   603,412,200
  大日本住友製薬          27,400   2,921.00   80,035,400
  塩野義製薬          48,400   7,000.00   338,800,000
  田辺三菱製薬          38,700   1,614.00   62,461,800
  わかもと製薬          4,000   288.00   1,152,000
  あすか製薬          4,300   1,336.00    5,744,800
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  日本新薬          9,800   7,400.00   72,520,000
  ビオフェルミン製薬           700  2,426.00    1,698,200
  中外製薬          38,600   7,670.00   296,062,000
  科研製薬          6,800   5,300.00   36,040,000
  エーザイ          44,300   9,673.00   428,513,900
  理研ビタミン          1,400   3,645.00    5,103,000
  ロート製薬          19,000   3,005.00   57,095,000
  小野薬品工業          87,400   2,328.00   203,467,200
  久光製薬          11,100   5,500.00   61,050,000
  有機合成薬品工業          3,000   202.00    606,000
  持田製薬          2,600  11,960.00    31,096,000
  参天製薬          70,100   1,731.00   121,343,100
  扶桑薬品工業          1,300   2,625.00    3,412,500
  日本ケミファ           500  2,963.00    1,481,500
  ツムラ          11,400   3,420.00   38,988,000
  日医工          10,000   1,576.00   15,760,000
  テルモ          52,400   6,942.00   363,760,800
  みらかホールディングス          9,900   3,035.00   30,046,500
  キッセイ薬品工業          6,700   3,090.00   20,703,000
  生化学工業          7,300   1,335.00    9,745,500
  栄研化学          6,100   2,713.00   16,549,300
  日水製薬          1,600   1,201.00    1,921,600
  鳥居薬品          2,000   2,315.00    4,630,000
  ＪＣＲファーマ          2,700   6,300.00   17,010,000
  東和薬品          1,800   9,110.00   16,398,000
  富士製薬工業          2,500   1,840.00    4,600,000
  沢井製薬          7,500   6,470.00   48,525,000
  ゼリア新薬工業          7,300   1,932.00   14,103,600
  第一三共          105,900   4,319.00   457,382,100
  キョーリン製薬ホールディングス          8,100   2,244.00   18,176,400
  大幸薬品          1,900   1,816.00    3,450,400
  ダイト          2,200   2,935.00    6,457,000
  大塚ホールディングス          70,500   4,784.00   337,272,000
  大正製薬ホールディングス          8,300  10,990.00    91,217,000
  ペプチドリーム          17,300   5,480.00   94,804,000
  大日本塗料          4,500   1,102.00    4,959,000
  日本ペイントホールディングス          29,900   4,255.00   127,224,500
  関西ペイント          40,700   2,098.00   85,388,600
  神東塗料          2,000   174.00    348,000
  中国塗料          11,400   988.00   11,263,200
  日本特殊塗料          2,500   1,305.00    3,262,500
  藤倉化成          4,900   617.00   3,023,300
  太陽ホールディングス          3,000   3,805.00   11,415,000
  ＤＩＣ          16,600   3,600.00   59,760,000
  サカタインクス          8,100   1,168.00    9,460,800
  東洋インキＳＣホールディングス          7,900   2,625.00   20,737,500
  Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ          2,600   1,032.00    2,683,200
  アルプス技研          3,200   2,011.00    6,435,200
  サニックス          7,100   215.00   1,526,500
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  ダイオーズ           700  1,395.00    976,500
  日本空調サービス          3,700   683.00   2,527,100
  オリエンタルランド          41,800   12,245.00   511,841,000
  フォーカスシステムズ          2,100   981.00   2,060,100
  ダスキン          9,600   2,751.00   26,409,600
  パーク２４          21,600   2,640.00   57,024,000
  明光ネットワークジャパン          4,400   955.00   4,202,000
  ファルコホールディングス          2,000   1,429.00    2,858,000
  クレスコ           900  3,300.00    2,970,000
  フジ・メディア・ホールディングス          38,200   1,618.00   61,807,600
  秀英予備校          1,000   500.00    500,000
  田谷           800   645.00    516,000
  ラウンドワン          11,200   1,438.00   16,105,600
  リゾートトラスト          15,400   1,514.00   23,315,600
  オービック          12,600   10,950.00   137,970,000
  ジャストシステム          5,100   2,941.00   14,999,100
  ＴＤＣソフト          3,100   924.00   2,864,400
  ヤフー          236,500   291.00   68,821,500
  ビー・エム・エル          4,700   3,315.00   15,580,500
  ワタベウェディング           400   677.00    270,800
  トレンドマイクロ          19,300   5,610.00   108,273,000
  りらいあコミュニケーションズ          5,700   985.00   5,614,500
  インフォメーション・ディベロプメント          1,000   1,450.00    1,450,000
  リソー教育          18,000   528.00   9,504,000
  日本オラクル          7,300   8,410.00   61,393,000
  早稲田アカデミー           500  1,556.00    778,000
  アルファシステムズ          1,300   2,714.00    3,528,200
  フューチャー          5,000   1,719.00    8,595,000
  ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ          2,700   1,461.00    3,944,700
  ソフトバンク・テクノロジー          1,500   2,143.00    3,214,500
  トーセ          1,300   815.00   1,059,500
  ユー・エス・エス          43,200   2,005.00   86,616,000
  オービックビジネスコンサルタント          3,800   4,405.00   16,739,000
  伊藤忠テクノソリューションズ          16,800   2,655.00   44,604,000
  アイティフォー          4,400   902.00   3,968,800
  東京個別指導学院          1,200   1,098.00    1,317,600
  東計電算           500  3,030.00    1,515,000
  サイバーエージェント          21,800   3,605.00   78,589,000
  楽天          164,700   922.00   151,853,400
  エックスネット           500   912.00    456,000
  クリーク・アンド・リバー社          1,800   1,161.00    2,089,800
  テー・オー・ダブリュー          3,300   773.00   2,550,900
  大塚商会          19,600   4,100.00   80,360,000
  サイボウズ          4,200   732.00   3,074,400
  ソフトブレーン          3,200   462.00   1,478,400
  セントラルスポーツ          1,300   3,505.00    4,556,500
  パラカ          1,000   1,948.00    1,948,000
  電通国際情報サービス          2,300   3,615.00    8,314,500
  デジタルガレージ          6,700   3,005.00   20,133,500
             60/121


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             ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  ＥＭシステムズ          2,500   1,305.00    3,262,500
  ウェザーニューズ          1,200   3,275.00    3,930,000
  ＣＩＪ          3,300   853.00   2,814,900
  東洋ビジネスエンジニアリング           300  2,086.00    625,800
  日本エンタープライズ          4,000   181.00    724,000
  ＷＯＷＯＷ          1,800   3,030.00    5,454,000
  スカラ          2,300   802.00   1,844,600
  フルキャストホールディングス          3,700   2,263.00    8,373,100
  エン・ジャパン          3,900   3,665.00   14,293,500
  富士フイルムホールディングス          76,900   5,019.00   385,961,100
  コニカミノルタ          80,800   1,078.00   87,102,400
  資生堂          73,500   7,725.00   567,787,500
  ライオン          51,500   2,280.00   117,420,000
  高砂香料工業          2,400   3,630.00    8,712,000
  マンダム          7,400   2,818.00   20,853,200
  ミルボン          4,700   5,160.00   24,252,000
  ファンケル          16,400   2,617.00   42,918,800
  コーセー          6,300  18,480.00   116,424,000
  コタ          1,900   1,483.00    2,817,700
  シーボン           400  2,686.00    1,074,400
  ポーラ・オルビスホールディングス          16,000   3,180.00   50,880,000
  ノエビアホールディングス          2,400   5,520.00   13,248,000
  アジュバンコスメジャパン           800  1,007.00    805,600
  エステー          2,600   1,942.00    5,049,200
  アグロ　カネショウ          1,500   2,109.00    3,163,500
  コニシ          6,200   1,631.00   10,112,200
  長谷川香料          4,500   1,740.00    7,830,000
  星光ＰＭＣ          2,800   844.00   2,363,200
  小林製薬          10,400   9,210.00   95,784,000
  荒川化学工業          3,400   1,335.00    4,539,000
  メック          2,500   1,136.00    2,840,000
  日本高純度化学          1,100   2,357.00    2,592,700
  タカラバイオ          9,900   2,618.00   25,918,200
  ＪＣＵ          4,600   1,824.00    8,390,400
  新田ゼラチン          2,500   719.00   1,797,500
  ＯＡＴアグリオ           500  1,835.00    917,500
  デクセリアルズ          9,700   823.00   7,983,100
  アース製薬          2,900   5,090.00   14,761,000
  北興化学工業          3,700   553.00   2,046,100
  大成ラミック          1,100   2,857.00    3,142,700
  クミアイ化学工業          15,700   754.00   11,837,800
  日本農薬          8,800   480.00   4,224,000
  昭和シェル石油          34,200   1,744.00   59,644,800
  富士興産          1,400   671.00    939,400
  ニチレキ          4,700   1,148.00    5,395,600
  ユシロ化学工業          2,300   1,321.00    3,038,300
  ビーピー・カストロール          1,300   1,374.00    1,786,200
  富士石油          9,100   278.00   2,529,800
  ＭＯＲＥＳＣＯ          1,300   1,546.00    2,009,800
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  出光興産          28,700   4,095.00   117,526,500
  ＪＸＴＧホールディングス          622,400   537.50   334,540,000
  コスモエネルギーホールディングス          10,900   2,433.00   26,519,700
  横浜ゴム          21,700   2,207.00   47,891,900
  ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ          19,200   1,374.00   26,380,800
  ブリヂストン          113,700   4,430.00   503,691,000
  住友ゴム工業          33,700   1,389.00   46,809,300
  藤倉ゴム工業          3,400   434.00   1,475,600
  オカモト          2,600   5,800.00   15,080,000
  アキレス          2,700   1,980.00    5,346,000
  フコク          1,700   874.00   1,485,800
  ニッタ          3,900   3,825.00   14,917,500
  クリエートメディック          1,100   979.00   1,076,900
  住友理工          7,300   998.00   7,285,400
  三ツ星ベルト          4,600   2,171.00    9,986,600
  バンドー化学          7,200   1,191.00    8,575,200
  ＡＧＣ          36,600   3,940.00   144,204,000
  日本板硝子          17,600   920.00   16,192,000
  石塚硝子           500  1,755.00    877,500
  有沢製作所          6,300   840.00   5,292,000
  日本山村硝子          1,500   1,496.00    2,244,000
  日本電気硝子          16,200   3,045.00   49,329,000
  オハラ          1,600   1,761.00    2,817,600
  住友大阪セメント          7,100   4,605.00   32,695,500
  太平洋セメント          23,400   3,800.00   88,920,000
  リソルホールディングス           400  4,315.00    1,726,000
  日本ヒューム          4,100   808.00   3,312,800
  日本コンクリート工業          7,900   287.00   2,267,300
  三谷セキサン          2,000   3,010.00    6,020,000
  アジアパイルホールディングス          5,300   664.00   3,519,200
  東海カーボン          34,100   1,481.00   50,502,100
  日本カーボン          1,800   5,410.00    9,738,000
  東洋炭素          2,200   2,147.00    4,723,400
  ノリタケカンパニーリミテド          2,100   5,540.00   11,634,000
  ＴＯＴＯ          28,500   4,250.00   121,125,000
  日本碍子          45,100   1,712.00   77,211,200
  日本特殊陶業          31,600   2,363.00   74,670,800
  ダントーホールディングス          3,000   117.00    351,000
  ＭＡＲＵＷＡ          1,300   6,370.00    8,281,000
  品川リフラクトリーズ          1,000   3,315.00    3,315,000
  黒崎播磨           700  5,950.00    4,165,000
  ヨータイ          2,000   583.00   1,166,000
  イソライト工業          2,100   532.00   1,117,200
  東京窯業          5,300   398.00   2,109,400
  ニッカトー          1,100   981.00   1,079,100
  フジミインコーポレーテッド          3,400   2,471.00    8,401,400
  クニミネ工業          1,200   818.00    981,600
  エーアンドエーマテリアル           800  1,129.00    903,200
  ニチアス          10,400   2,203.00   22,911,200
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  新日鐵住金          170,000   1,973.50   335,495,000
  神戸製鋼所          67,900   854.00   57,986,600
  中山製鋼所          5,600   497.00   2,783,200
  合同製鐵          2,000   1,709.00    3,418,000
  ジェイ　エフ　イー　ホールディングス          98,800   1,900.00   187,720,000
  東京製鐵          20,100   894.00   17,969,400
  共英製鋼          4,200   1,722.00    7,232,400
  大和工業          8,000   3,070.00   24,560,000
  東京鐵鋼          1,500   1,207.00    1,810,500
  大阪製鐵          2,400   1,809.00    4,341,600
  淀川製鋼所          4,900   2,169.00   10,628,100
  丸一鋼管          13,100   3,310.00   43,361,000
  モリ工業          1,200   2,624.00    3,148,800
  大同特殊鋼          6,000   4,640.00   27,840,000
  日本高周波鋼業          1,400   535.00    749,000
  日本冶金工業          30,900   256.00   7,910,400
  山陽特殊製鋼          4,300   2,465.00   10,599,500
  愛知製鋼          2,100   3,520.00    7,392,000
  日立金属          39,900   1,145.00   45,685,500
  日本金属          1,000   1,330.00    1,330,000
  大平洋金属          2,300   2,848.00    6,550,400
  新日本電工          21,900   245.00   5,365,500
  栗本鐵工所          1,800   1,585.00    2,853,000
  虹技           500  1,426.00    713,000
  日本鋳鉄管           300   918.00    275,400
  日本製鋼所          11,100   2,020.00   22,422,000
  三菱製鋼          2,700   1,626.00    4,390,200
  日亜鋼業          5,400   341.00   1,841,400
  日本精線           700  3,400.00    2,380,000
  エンビプロ・ホールディングス           900   697.00    627,300
  大紀アルミニウム工業所          6,000   626.00   3,756,000
  日本軽金属ホールディングス          99,400   240.00   23,856,000
  三井金属鉱業          10,100   2,749.00   27,764,900
  東邦亜鉛          2,100   3,370.00    7,077,000
  三菱マテリアル          24,100   3,000.00   72,300,000
  住友金属鉱山          50,100   3,321.00   166,382,100
  ＤＯＷＡホールディングス          8,500   3,540.00   30,090,000
  古河機械金属          6,200   1,451.00    8,996,200
  エス・サイエンス          19,300   63.00   1,215,900
  大阪チタニウムテクノロジーズ          3,900   1,560.00    6,084,000
  東邦チタニウム          6,700   914.00   6,123,800
  ＵＡＣＪ          5,700   2,154.00   12,277,800
  ＣＫサンエツ           800  3,160.00    2,528,000
  古河電気工業          10,500   3,420.00   35,910,000
  住友電気工業          136,800   1,538.00   210,398,400
  フジクラ          45,400   480.00   21,792,000
  昭和電線ホールディングス          5,100   781.00   3,983,100
  東京特殊電線           600  2,245.00    1,347,000
  タツタ電線          7,200   495.00   3,564,000
             63/121


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  カナレ電気           700  1,925.00    1,347,500
  平河ヒューテック          1,800   1,589.00    2,860,200
  リョービ          4,600   2,783.00   12,801,800
  アーレスティ          4,400   689.00   3,031,600
  アサヒホールディングス          6,400   2,237.00   14,316,800
  東洋製罐グループホールディングス          23,600   2,333.00   55,058,800
  ホッカンホールディングス          2,000   1,875.00    3,750,000
  コロナ          2,000   1,074.00    2,148,000
  横河ブリッジホールディングス          7,000   2,017.00   14,119,000
  ＯＳＪＢホールディングス          18,300   286.00   5,233,800
  駒井ハルテック           800  2,029.00    1,623,200
  高田機工           300  2,668.00    800,400
  三和ホールディングス          37,700   1,301.00   49,047,700
  文化シヤッター          11,000   811.00   8,921,000
  三協立山          5,200   1,515.00    7,878,000
  アルインコ          2,600   1,019.00    2,649,400
  東洋シヤッター          1,500   734.00   1,101,000
  ＬＩＸＩＬグループ          54,000   1,513.00   81,702,000
  日本フイルコン          3,200   557.00   1,782,400
  ノーリツ          8,400   1,633.00   13,717,200
  長府製作所          3,800   2,261.00    8,591,800
  リンナイ          6,600   7,470.00   49,302,000
  ユニプレス          7,300   1,917.00   13,994,100
  ダイニチ工業          2,000   702.00   1,404,000
  日東精工          5,600   539.00   3,018,400
  三洋工業           400  1,882.00    752,800
  岡部          7,600   968.00   7,356,800
  ジーテクト          4,100   1,645.00    6,744,500
  中国工業           800   567.00    453,600
  東プレ          7,000   2,214.00   15,498,000
  高周波熱錬          7,200   901.00   6,487,200
  東京製綱          2,600   991.00   2,576,600
  サンコール          2,100   745.00   1,564,500
  モリテック　スチール          2,800   435.00   1,218,000
  パイオラックス          5,500   2,387.00   13,128,500
  エイチワン          3,500   1,070.00    3,745,000
  日本発條          36,900   1,022.00   37,711,800
  中央発條           400  2,936.00    1,174,400
  アドバネクス           600  1,820.00    1,092,000
  三浦工業          16,000   2,593.00   41,488,000
  タクマ          12,700   1,441.00   18,300,700
  テクノプロ・ホールディングス          6,800   6,070.00   41,276,000
  アトラ           700   395.00    276,500
  インターワークス           700   747.00    522,900
  アイ・アールジャパンホールディングス          1,100   1,485.00    1,633,500
  ＫｅｅＰｅｒ技研          1,400   1,150.00    1,610,000
  ファーストロジック           400   691.00    276,400
  三機サービス           400  1,441.00    576,400
  Ｇｕｎｏｓｙ          2,000   2,634.00    5,268,000
             64/121


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  デザインワン・ジャパン           600   316.00    189,600
  イー・ガーディアン          1,700   2,258.00    3,838,600
  リブセンス          2,500   286.00    715,000
  ジャパンマテリアル          9,900   1,495.00   14,800,500
  ベクトル          4,400   1,422.00    6,256,800
  ウチヤマホールディングス          2,400   444.00   1,065,600
  チャーム・ケア・コーポレーション           900  1,628.00    1,465,200
  ライクキッズネクスト           800  1,059.00    847,200
  キャリアリンク          1,200   414.00    496,800
  ＩＢＪ          2,300   914.00   2,102,200
  アサンテ          1,400   2,184.00    3,057,600
  Ｎ・フィールド          2,200   823.00   1,810,600
  バリューＨＲ           800  2,276.00    1,820,800
  Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ           900  5,530.00    4,977,000
  ライドオンエクスプレスホールディングス          1,700   1,281.00    2,177,700
  ＥＲＩホールディングス           900   856.00    770,400
  アビスト           500  3,420.00    1,710,000
  シグマクシス          1,400   972.00   1,360,800
  ウィルグループ          1,600   1,414.00    2,262,400
  エスクロー・エージェント・ジャパン          5,000   263.00   1,315,000
  日本ビューホテル           700  1,157.00    809,900
  リクルートホールディングス          253,300   3,181.00   805,747,300
  エラン          2,000   1,434.00    2,868,000
  ツガミ          8,100   795.00   6,439,500
  オークマ          4,300   6,200.00   26,660,000
  東芝機械          4,200   2,317.00    9,731,400
  アマダホールディングス          57,200   1,189.00   68,010,800
  アイダエンジニアリング          9,500   830.00   7,885,000
  滝澤鉄工所          1,100   1,682.00    1,850,200
  ＦＵＪＩ          11,200   1,596.00   17,875,200
  牧野フライス製作所          3,800   4,540.00   17,252,000
  オーエスジー          18,200   2,218.00   40,367,600
  ダイジェット工業           400  1,658.00    663,200
  旭ダイヤモンド工業          9,500   816.00   7,752,000
  ＤＭＧ森精機          23,200   1,543.00   35,797,600
  ソディック          8,100   901.00   7,298,100
  ディスコ          5,000  16,080.00    80,400,000
  日東工器          2,300   2,215.00    5,094,500
  日進工具          1,000   2,559.00    2,559,000
  パンチ工業          3,000   612.00   1,836,000
  冨士ダイス          1,400   716.00   1,002,400
  土木管理総合試験所          1,200   512.00    614,400
  日本郵政          289,800   1,355.00   392,679,000
  ベルシステム２４ホールディングス          6,000   1,441.00    8,646,000
  鎌倉新書          2,000   1,804.00    3,608,000
  一蔵           400   578.00    231,200
  ＬＩＴＡＬＩＣＯ           500  1,880.00    940,000
  グローバルグループ           400   976.00    390,400
  エボラブルアジア           700  2,590.00    1,813,000
             65/121


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             ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  アトラエ           800  3,745.00    2,996,000
  ストライク           800  2,278.00    1,822,400
  ソラスト          6,600   1,238.00    8,170,800
  セラク           500   573.00    286,500
  インソース           800  2,283.00    1,826,400
  豊田自動織機          29,900   5,660.00   169,234,000
  豊和工業          1,900   892.00   1,694,800
  ＯＫＫ          1,300   846.00   1,099,800
  石川製作所          1,200   1,295.00    1,554,000
  東洋機械金属          2,800   616.00   1,724,800
  津田駒工業           800  1,972.00    1,577,600
  エンシュウ          1,100   1,189.00    1,307,900
  島精機製作所          4,700   3,820.00   17,954,000
  オプトラン          3,300   2,322.00    7,662,600
  ＮＣホールディングス          1,100   518.00    569,800
  フリュー          2,500   1,028.00    2,570,000
  ヤマシンフィルタ          5,500   739.00   4,064,500
  日阪製作所          5,300   951.00   5,040,300
  やまびこ          7,200   1,086.00    7,819,200
  平田機工          1,800   6,690.00   12,042,000
  ペガサスミシン製造          3,500   669.00   2,341,500
  マルマエ          1,000   713.00    713,000
  タツモ          1,200   821.00    985,200
  ナブテスコ          20,400   3,170.00   64,668,000
  三井海洋開発          4,000   3,040.00   12,160,000
  レオン自動機          3,300   1,609.00    5,309,700
  ＳＭＣ          10,800   39,000.00   421,200,000
  新川          2,900   500.00   1,450,000
  ホソカワミクロン          1,300   4,875.00    6,337,500
  ユニオンツール          1,600   2,993.00    4,788,800
  オイレス工業          4,800   1,953.00    9,374,400
  日精エー・エス・ビー機械          1,100   4,020.00    4,422,000
  サトーホールディングス          4,400   2,665.00   11,726,000
  技研製作所          2,100   3,435.00    7,213,500
  日本エアーテック          1,400   590.00    826,000
  カワタ           900  1,442.00    1,297,800
  日精樹脂工業          3,400   924.00   3,141,600
  オカダアイヨン          1,200   1,460.00    1,752,000
  ワイエイシイホールディングス          1,100   804.00    884,400
  小松製作所          167,600   2,770.00   464,252,000
  住友重機械工業          21,200   3,790.00   80,348,000
  日立建機          14,800   2,810.00   41,588,000
  日工          1,000   2,255.00    2,255,000
  巴工業          1,600   2,475.00    3,960,000
  井関農機          3,800   1,648.00    6,262,400
  ＴＯＷＡ          3,200   694.00   2,220,800
  丸山製作所           700  1,321.00    924,700
  北川鉄工所          1,800   2,452.00    4,413,600
  シンニッタン          6,000   344.00   2,064,000
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  ローツェ          2,000   1,641.00    3,282,000
  タカキタ          1,300   613.00    796,900
  クボタ          198,200   1,532.50   303,741,500
  荏原実業          1,100   2,116.00    2,327,600
  東洋エンジニアリング          5,400   716.00   3,866,400
  三菱化工機          1,400   1,590.00    2,226,000
  月島機械          7,500   1,383.00   10,372,500
  帝国電機製作所          2,600   1,199.00    3,117,400
  東京機械製作所          1,300   440.00    572,000
  新東工業          9,000   1,004.00    9,036,000
  澁谷工業          3,300   3,395.00   11,203,500
  アイチ　コーポレーション          6,300   711.00   4,479,300
  小森コーポレーション          9,500   1,214.00   11,533,000
  鶴見製作所          3,200   1,876.00    6,003,200
  住友精密工業           700  2,848.00    1,993,600
  酒井重工業           800  2,339.00    1,871,200
  荏原製作所          16,600   3,175.00   52,705,000
  石井鐵工所           500  1,835.00    917,500
  酉島製作所          4,200   935.00   3,927,000
  北越工業          4,100   1,180.00    4,838,000
  千代田化工建設          27,600   315.00   8,694,000
  ダイキン工業          50,500   12,575.00   635,037,500
  オルガノ          1,300   3,215.00    4,179,500
  トーヨーカネツ          1,500   2,364.00    3,546,000
  栗田工業          20,300   2,835.00   57,550,500
  椿本チエイン          4,500   4,145.00   18,652,500
  大同工業          1,600   907.00   1,451,200
  日機装          12,200   1,316.00   16,055,200
  木村化工機          2,900   400.00   1,160,000
  新興プランテック          8,100   1,218.00    9,865,800
  アネスト岩田          6,300   980.00   6,174,000
  ダイフク          20,400   5,410.00   110,364,000
  サムコ          1,000   969.00    969,000
  加藤製作所          1,800   2,670.00    4,806,000
  油研工業           800  1,874.00    1,499,200
  タダノ          18,300   1,177.00   21,539,100
  フジテック          11,700   1,303.00   15,245,100
  ＣＫＤ          10,500   1,051.00   11,035,500
  キトー          2,800   1,795.00    5,026,000
  平和          10,300   2,252.00   23,195,600
  理想科学工業          3,200   1,861.00    5,955,200
  ＳＡＮＫＹＯ          9,400   4,095.00   38,493,000
  日本金銭機械          3,400   1,119.00    3,804,600
  マースグループホールディングス          2,400   2,162.00    5,188,800
  福島工業          2,300   3,850.00    8,855,000
  オーイズミ          2,000   372.00    744,000
  ダイコク電機          1,700   1,481.00    2,517,700
  竹内製作所          6,300   1,977.00   12,455,100
  アマノ          10,500   2,377.00   24,958,500
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  ＪＵＫＩ          5,200   1,264.00    6,572,800
  サンデンホールディングス          4,600   812.00   3,735,200
  蛇の目ミシン工業          3,300   491.00   1,620,300
  ブラザー工業          48,200   2,072.00   99,870,400
  マックス          5,800   1,581.00    9,169,800
  モリタホールディングス          6,100   1,845.00   11,254,500
  グローリー          10,200   2,722.00   27,764,400
  新晃工業          3,800   1,539.00    5,848,200
  大和冷機工業          5,400   1,220.00    6,588,000
  セガサミーホールディングス          37,200   1,313.00   48,843,600
  日本ピストンリング          1,500   1,704.00    2,556,000
  リケン          1,700   5,120.00    8,704,000
  ＴＰＲ          4,200   2,370.00    9,954,000
  ツバキ・ナカシマ          4,300   2,043.00    8,784,900
  ホシザキ          10,800   7,780.00   84,024,000
  大豊工業          3,000   1,003.00    3,009,000
  日本精工          75,900   1,021.00   77,493,900
  ＮＴＮ          79,300   354.00   28,072,200
  ジェイテクト          35,400   1,378.00   48,781,200
  不二越          3,500   4,495.00   15,732,500
  ミネベアミツミ          68,700   1,788.00   122,835,600
  日本トムソン          12,100   548.00   6,630,800
  ＴＨＫ          23,400   2,819.00   65,964,600
  ユーシン精機          3,200   1,028.00    3,289,600
  前澤給装工業          1,500   1,949.00    2,923,500
  イーグル工業          4,600   1,298.00    5,970,800
  前澤工業          2,700   356.00    961,200
  日本ピラー工業          3,800   1,340.00    5,092,000
  キッツ          15,400   815.00   12,551,000
  日立製作所          166,600   3,320.00   553,112,000
  三菱電機          370,100   1,392.50   515,364,250
  富士電機          24,000   3,540.00   84,960,000
  東洋電機製造          1,600   1,270.00    2,032,000
  安川電機          42,900   3,365.00   144,358,500
  シンフォニアテクノロジー          4,900   1,380.00    6,762,000
  明電舎          6,400   1,609.00   10,297,600
  オリジン電気          1,100   2,117.00    2,328,700
  山洋電気          1,800   4,265.00    7,677,000
  デンヨー          3,500   1,398.00    4,893,000
  ベイカレント・コンサルティング          1,900   3,285.00    6,241,500
  Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ           500   847.00    423,500
  アイモバイル           800   918.00    734,400
  キャリアインデックス           800   971.00    776,800
  ＭＳ－Ｊａｐａｎ          1,200   1,867.00    2,240,400
  船場           500   965.00    482,500
  グレイステクノロジー           800  2,452.00    1,961,600
  ジャパンエレベーターサービスホールディン          2,100   2,197.00    4,613,700
  フルテック           400  1,135.00    454,000
  グリーンズ           900  1,402.00    1,261,800
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  ツナグ・ソリューションズ           400   684.00    273,600
  日総工産          1,100   2,629.00    2,891,900
  キュービーネットホールディングス          1,800   2,103.00    3,785,400
  三櫻工業          4,700   546.00   2,566,200
  マキタ          45,000   3,965.00   178,425,000
  東芝テック          4,600   3,145.00   14,467,000
  芝浦メカトロニクス           500  3,860.00    1,930,000
  マブチモーター          10,400   3,905.00   40,612,000
  日本電産          44,500   13,690.00   609,205,000
  ユー・エム・シー・エレクトロニクス          1,500   1,873.00    2,809,500
  トレックス・セミコンダクター          1,200   1,164.00    1,396,800
  東光高岳          2,100   1,405.00    2,950,500
  ダブル・スコープ          5,400   1,413.00    7,630,200
  宮越ホールディングス          1,800   1,057.00    1,902,600
  ダイヘン          4,100   2,756.00   11,299,600
  田淵電機          5,700   121.00    689,700
  ヤーマン          5,500   1,523.00    8,376,500
  ＪＶＣケンウッド          31,500   280.00   8,820,000
  ミマキエンジニアリング          3,300   718.00   2,369,400
  第一精工          1,500   1,031.00    1,546,500
  日新電機          8,800   987.00   8,685,600
  大崎電気工業          8,100   715.00   5,791,500
  オムロン          39,300   5,050.00   198,465,000
  日東工業          6,100   2,230.00   13,603,000
  ＩＤＥＣ          4,700   2,018.00    9,484,600
  正興電機製作所           700   828.00    579,600
  不二電機工業           600  1,306.00    783,600
  ジーエス・ユアサ　コーポレーション          13,500   2,240.00   30,240,000
  サクサホールディングス          1,100   1,871.00    2,058,100
  メルコホールディングス          1,500   3,725.00    5,587,500
  テクノメディカ          1,000   2,108.00    2,108,000
  日本電気          47,900   3,835.00   183,696,500
  富士通          35,700   7,675.00   273,997,500
  沖電気工業          15,400   1,310.00   20,174,000
  岩崎通信機          1,500   826.00   1,239,000
  電気興業          2,100   3,245.00    6,814,500
  サンケン電気          4,400   2,097.00    9,226,800
  ナカヨ           800  1,474.00    1,179,200
  アイホン          2,300   1,735.00    3,990,500
  ルネサスエレクトロニクス          38,200   690.00   26,358,000
  セイコーエプソン          45,900   1,641.00   75,321,900
  ワコム          26,600   477.00   12,688,200
  アルバック          7,300   3,355.00   24,491,500
  アクセル          1,400   527.00    737,800
  ＥＩＺＯ          3,500   4,550.00   15,925,000
  ジャパンディスプレイ          77,600   70.00   5,432,000
  日本信号          10,400   1,003.00   10,431,200
  京三製作所          8,600   405.00   3,483,000
  能美防災          5,000   1,914.00    9,570,000
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  ホーチキ          2,700   1,166.00    3,148,200
  星和電機          1,500   441.00    661,500
  エレコム          3,400   3,395.00   11,543,000
  パナソニック          422,800   1,020.50   431,467,400
  シャープ          37,200   1,327.00   49,364,400
  アンリツ          23,800   2,352.00   55,977,600
  富士通ゼネラル          11,600   1,490.00   17,284,000
  ソニー          248,200   5,326.00   1,321,913,200
  ＴＤＫ          19,300   9,240.00   178,332,000
  帝国通信工業          1,600   1,190.00    1,904,000
  タムラ製作所          14,600   615.00   8,979,000
  アルプスアルパイン          38,500   2,240.00   86,240,000
  池上通信機          1,300   1,168.00    1,518,400
  パイオニア          62,700   65.00   4,075,500
  日本電波工業          3,700   365.00   1,350,500
  鈴木          1,400   664.00    929,600
  日本トリム           800  6,020.00    4,816,000
  ローランド　ディー．ジー．          1,900   2,408.00    4,575,200
  フォスター電機          4,400   1,675.00    7,370,000
  ＳＭＫ           900  2,835.00    2,551,500
  ヨコオ          2,700   1,618.00    4,368,600
  ティアック          3,000   213.00    639,000
  ホシデン          9,500   929.00   8,825,500
  ヒロセ電機          5,300  11,760.00    62,328,000
  日本航空電子工業          8,400   1,460.00   12,264,000
  ＴＯＡ          4,000   1,060.00    4,240,000
  マクセルホールディングス          7,500   1,624.00   12,180,000
  古野電気          4,400   996.00   4,382,400
  ユニデンホールディングス          1,000   2,275.00    2,275,000
  スミダコーポレーション          3,200   1,542.00    4,934,400
  アイコム          2,000   2,229.00    4,458,000
  リオン          1,700   2,014.00    3,423,800
  本多通信工業          2,800   565.00   1,582,000
  船井電機          3,700   769.00   2,845,300
  横河電機          37,000   2,202.00   81,474,000
  新電元工業          1,300   4,400.00    5,720,000
  アズビル          23,900   2,517.00   60,156,300
  東亜ディーケーケー          1,900   812.00   1,542,800
  日本光電工業          16,300   3,385.00   55,175,500
  チノー          1,400   1,318.00    1,845,200
  共和電業          4,600   393.00   1,807,800
  日本電子材料          1,300   709.00    921,700
  堀場製作所          7,300   5,800.00   42,340,000
  アドバンテスト          25,200   2,756.00   69,451,200
  小野測器          1,600   612.00    979,200
  エスペック          3,300   2,122.00    7,002,600
  キーエンス          18,200   67,730.00   1,232,686,000
  日置電機          2,000   4,535.00    9,070,000
  シスメックス          28,800   6,810.00   196,128,000
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  日本マイクロニクス          5,900   792.00   4,672,800
  メガチップス          3,000   2,067.00    6,201,000
  ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ          2,200   3,870.00    8,514,000
  ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ          3,400   469.00   1,594,600
  澤藤電機           400  1,647.00    658,800
  デンソー          81,500   4,768.00   388,592,000
  原田工業          1,200   982.00   1,178,400
  コーセル          5,200   1,185.00    6,162,000
  イリソ電子工業          3,200   5,090.00   16,288,000
  オプテックスグループ          6,600   1,949.00   12,863,400
  千代田インテグレ          1,600   2,129.00    3,406,400
  アイ・オー・データ機器          1,700   1,184.00    2,012,800
  レーザーテック          7,800   4,230.00   32,994,000
  スタンレー電気          26,100   3,100.00   80,910,000
  岩崎電気          1,400   1,410.00    1,974,000
  ウシオ電機          22,700   1,324.00   30,054,800
  岡谷電機産業          1,700   381.00    647,700
  ヘリオス　テクノ　ホールディング          3,100   719.00   2,228,900
  エノモト           800   933.00    746,400
  日本セラミック          3,800   2,914.00   11,073,200
  遠藤照明          1,900   787.00   1,495,300
  古河電池          2,600   740.00   1,924,000
  双信電機          1,800   604.00   1,087,200
  山一電機          2,700   1,137.00    3,069,900
  図研          2,400   1,566.00    3,758,400
  日本電子          6,900   1,972.00   13,606,800
  カシオ計算機          32,700   1,542.00   50,423,400
  ファナック          35,200   19,200.00   675,840,000
  日本シイエムケイ          6,500   703.00   4,569,500
  エンプラス          1,700   2,945.00    5,006,500
  大真空          1,400   887.00   1,241,800
  ローム          17,800   7,140.00   127,092,000
  浜松ホトニクス          26,500   4,000.00   106,000,000
  三井ハイテック          5,000   1,017.00    5,085,000
  新光電気工業          12,300   833.00   10,245,900
  京セラ          56,400   6,313.00   356,053,200
  協栄産業           600  1,525.00    915,000
  太陽誘電          16,400   2,338.00   38,343,200
  村田製作所          38,800   18,310.00   710,428,000
  ユーシン          6,200   982.00   6,088,400
  双葉電子工業          6,200   1,796.00   11,135,200
  日東電工          27,900   5,961.00   166,311,900
  北陸電気工業          1,600   1,084.00    1,734,400
  東海理化電機製作所          10,000   2,010.00   20,100,000
  ニチコン          11,900   1,036.00   12,328,400
  日本ケミコン          2,600   2,116.00    5,501,600
  ＫＯＡ          5,200   1,645.00    8,554,000
  三井Ｅ＆Ｓホールディングス          13,700   1,219.00   16,700,300
  日立造船          30,000   348.00   10,440,000
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  三菱重工業          62,000   4,582.00   284,084,000
  川崎重工業          28,800   2,850.00   82,080,000
  ＩＨＩ          28,400   2,906.00   82,530,400
  名村造船所          11,300   410.00   4,633,000
  サノヤスホールディングス          4,800   176.00    844,800
  スプリックス          1,100   2,550.00    2,805,000
  日本車輌製造          1,400   2,717.00    3,803,800
  三菱ロジスネクスト          4,400   1,403.00    6,173,200
  近畿車輛           600  2,081.00    1,248,600
  ＦＰＧ          11,900   1,078.00   12,828,200
  島根銀行           700   704.00    492,800
  じもとホールディングス          24,500   126.00   3,087,000
  全国保証          10,400   4,205.00   43,732,000
  めぶきフィナンシャルグループ          192,300   308.00   59,228,400
  東京きらぼしフィナンシャルグループ          5,000   1,771.00    8,855,000
  九州フィナンシャルグループ          61,500   480.00   29,520,000
  かんぽ生命保険          14,000   2,541.00   35,574,000
  ゆうちょ銀行          103,400   1,243.00   128,526,200
  富山第一銀行          9,200   382.00   3,514,400
  コンコルディア・フィナンシャルグループ          232,300   451.00   104,767,300
  ジェイリース           800   416.00    332,800
  西日本フィナンシャルホールディングス          24,000   998.00   23,952,000
  マーキュリアインベストメント           900   715.00    643,500
  イントラスト           800   438.00    350,400
  日本モーゲージサービス           500  1,340.00    670,000
  Ｃａｓａ          1,200   1,104.00    1,324,800
  アルヒ          4,900   2,050.00   10,045,000
  プレミアグループ           800  3,350.00    2,680,000
  日産自動車          436,400   940.10   410,259,640
  トヨタ自動車          412,500   6,608.00   2,725,800,000
  日野自動車          46,100   1,018.00   46,929,800
  三菱自動車工業          136,900   628.00   85,973,200
  エフテック          2,600   961.00   2,498,600
  レシップホールディングス          1,100   768.00    844,800
  ＧＭＢ           700   945.00    661,500
  ファルテック           700   930.00    651,000
  武蔵精密工業          8,100   1,521.00   12,320,100
  日産車体          7,100   987.00   7,007,700
  新明和工業          16,500   1,379.00   22,753,500
  極東開発工業          7,000   1,474.00   10,318,000
  日信工業          6,700   1,542.00   10,331,400
  トピー工業          3,100   2,367.00    7,337,700
  ティラド          1,300   2,280.00    2,964,000
  曙ブレーキ工業          17,100   161.00   2,753,100
  タチエス          6,400   1,622.00   10,380,800
  ＮＯＫ          20,100   1,809.00   36,360,900
  フタバ産業          11,500   585.00   6,727,500
  ＫＹＢ          3,900   2,890.00   11,271,000
  市光工業          5,500   630.00   3,465,000
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  大同メタル工業          4,800   780.00   3,744,000
  プレス工業          18,200   589.00   10,719,800
  ミクニ          4,700   479.00   2,251,300
  太平洋工業          7,900   1,689.00   13,343,100
  ケーヒン          8,700   1,960.00   17,052,000
  河西工業          4,500   931.00   4,189,500
  アイシン精機          30,500   4,365.00   133,132,500
  マツダ          116,100   1,279.00   148,491,900
  今仙電機製作所          3,800   1,008.00    3,830,400
  本田技研工業          312,200   3,092.00   965,322,400
  スズキ          67,700   5,338.00   361,382,600
  ＳＵＢＡＲＵ          114,900   2,804.50   322,237,050
  安永          2,000   1,512.00    3,024,000
  ヤマハ発動機          52,200   2,261.00   118,024,200
  ショーワ          8,700   1,525.00   13,267,500
  小糸製作所          22,200   6,540.00   145,188,000
  ＴＢＫ          4,400   432.00   1,900,800
  エクセディ          4,600   2,577.00   11,854,200
  ミツバ          6,900   715.00   4,933,500
  豊田合成          11,900   2,478.00   29,488,200
  愛三工業          6,600   751.00   4,956,600
  盟和産業           500  1,082.00    541,000
  日本プラスト          1,900   859.00   1,632,100
  ヨロズ          3,800   1,611.00    6,121,800
  エフ・シー・シー          6,200   2,488.00   15,425,600
  新家工業           900  1,672.00    1,504,800
  シマノ          14,900   16,990.00   253,151,000
  テイ・エス　テック          8,800   3,225.00   28,380,000
  関西みらいフィナンシャルグループ          16,400   823.00   13,497,200
  三十三フィナンシャルグループ          3,100   1,617.00    5,012,700
  第四北越フィナンシャルグループ          6,300   3,440.00   21,672,000
  ジャムコ          1,800   2,526.00    4,546,800
  小野建          3,300   1,623.00    5,355,900
  はるやまホールディングス          1,600   883.00   1,412,800
  南陽           800  2,233.00    1,786,400
  ノジマ          6,600   2,051.00   13,536,600
  佐鳥電機          2,700   968.00   2,613,600
  カッパ・クリエイト          4,600   1,470.00    6,762,000
  エコートレーディング          1,000   562.00    562,000
  伯東          2,500   1,257.00    3,142,500
  コンドーテック          3,200   1,067.00    3,414,400
  中山福          2,300   548.00   1,260,400
  ライトオン          3,200   782.00   2,502,400
  ナガイレーベン          5,300   2,475.00   13,117,500
  ジーンズメイト          1,300   461.00    599,300
  三菱食品          4,100   2,886.00   11,832,600
  良品計画          5,200  26,350.00   137,020,000
  三城ホールディングス          4,900   414.00   2,028,600
  松田産業          2,600   1,447.00    3,762,200
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  第一興商          5,500   5,480.00   30,140,000
  メディパルホールディングス          39,300   2,614.00   102,730,200
  アドヴァン          4,100   1,037.00    4,251,700
  ＳＰＫ           800  2,344.00    1,875,200
  萩原電気ホールディングス          1,400   3,140.00    4,396,000
  アルビス          1,100   2,415.00    2,656,500
  アズワン          2,600   8,630.00   22,438,000
  スズデン          1,200   1,815.00    2,178,000
  尾家産業          1,100   1,278.00    1,405,800
  シモジマ          2,500   1,157.00    2,892,500
  ドウシシャ          3,900   1,802.00    7,027,800
  小津産業           700  1,963.00    1,374,100
  コナカ          4,500   465.00   2,092,500
  高速          2,400   1,224.00    2,937,600
  ハウス　オブ　ローゼ           600  1,821.00    1,092,600
  Ｇ－７ホールディングス          1,200   2,271.00    2,725,200
  たけびし          1,400   1,514.00    2,119,600
  イオン北海道          3,700   756.00   2,797,200
  コジマ          5,300   649.00   3,439,700
  ヒマラヤ          1,100   936.00   1,029,600
  コーナン商事          4,800   2,763.00   13,262,400
  ネットワンシステムズ          12,800   2,768.00   35,430,400
  エコス          1,400   1,593.00    2,230,200
  ワタミ          4,400   1,704.00    7,497,600
  マルシェ           700   797.00    557,900
  リックス           700  1,651.00    1,155,700
  システムソフト          9,500   103.00    978,500
  パン・パシフィック・インターナショナルホ          21,800   6,770.00   147,586,000
  丸文          3,200   721.00   2,307,200
  西松屋チェーン          8,200   937.00   7,683,400
  ゼンショーホールディングス          17,200   2,678.00   46,061,600
  ハピネット          2,500   1,460.00    3,650,000
  幸楽苑ホールディングス          2,300   2,511.00    5,775,300
  ハークスレイ           800  1,146.00    916,800
  橋本総業ホールディングス           700  1,587.00    1,110,900
  日本ライフライン          10,700   1,915.00   20,490,500
  サイゼリヤ          6,100   2,050.00   12,505,000
  タカショー          1,900   437.00    830,300
  エクセル          1,600   2,429.00    3,886,400
  ＶＴホールディングス          12,500   421.00   5,262,500
  マルカキカイ          1,200   2,064.00    2,476,800
  アルゴグラフィックス          1,700   4,960.00    8,432,000
  魚力          1,000   1,435.00    1,435,000
  ＩＤＯＭ          10,900   356.00   3,880,400
  日本エム・ディ・エム          2,400   1,136.00    2,726,400
  ポプラ           700   540.00    378,000
  フジ・コーポレーション           800  2,284.00    1,827,200
  ユナイテッドアローズ          4,100   3,725.00   15,272,500
  進和          2,100   2,153.00    4,521,300
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  エスケイジャパン           900   690.00    621,000
  ダイトロン          1,600   1,813.00    2,900,800
  ハイデイ日高          5,390   2,092.00   11,275,880
  シークス          4,700   1,732.00    8,140,400
  京都きもの友禅          2,200   463.00   1,018,600
  コロワイド          12,400   2,419.00   29,995,600
  ピーシーデポコーポレーション          5,400   451.00   2,435,400
  田中商事          1,600   615.00    984,000
  オーハシテクニカ          2,300   1,455.00    3,346,500
  壱番屋          2,600   4,720.00   12,272,000
  白銅          1,500   1,685.00    2,527,500
  トップカルチャー          1,700   303.00    515,100
  ＰＬＡＮＴ           700  1,034.00    723,800
  スギホールディングス          8,100   4,760.00   38,556,000
  島津製作所          47,600   2,830.00   134,708,000
  ＪＭＳ          3,500   689.00   2,411,500
  クボテック          1,100   354.00    389,400
  長野計器          3,200   800.00   2,560,000
  ブイ・テクノロジー           900  14,840.00    13,356,000
  スター精密          6,000   1,750.00   10,500,000
  東京計器          2,600   1,180.00    3,068,000
  愛知時計電機           500  3,920.00    1,960,000
  インターアクション          1,700   1,672.00    2,842,400
  オーバル          4,300   252.00   1,083,600
  東京精密          6,900   2,961.00   20,430,900
  マニー          4,600   5,200.00   23,920,000
  ニコン          64,400   1,671.00   107,612,400
  トプコン          20,100   1,631.00   32,783,100
  オリンパス          55,100   5,090.00   280,459,000
  理研計器          3,600   2,221.00    7,995,600
  ＳＣＲＥＥＮホールディングス          6,400   4,700.00   30,080,000
  キヤノン電子          3,500   1,800.00    6,300,000
  タムロン          3,400   2,166.00    7,364,400
  ＨＯＹＡ          74,500   7,310.00   544,595,000
  シード          1,200   1,405.00    1,686,000
  ノーリツ鋼機          2,900   2,303.00    6,678,700
  エー・アンド・デイ          3,600   811.00   2,919,600
  朝日インテック          15,700   5,250.00   82,425,000
  キヤノン          199,200   3,183.00   634,053,600
  リコー          111,200   1,148.00   127,657,600
  シチズン時計          40,400   636.00   25,694,400
  リズム時計工業          1,200   1,666.00    1,999,200
  大研医器          3,300   587.00   1,937,100
  メニコン          5,200   3,010.00   15,652,000
  シンシア           400   542.00    216,800
  中本パックス           600  1,625.00    975,000
  スノーピーク          1,200   1,424.00    1,708,800
  パラマウントベッドホールディングス          4,000   5,140.00   20,560,000
  トランザクション          1,900   795.00   1,510,500
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  ＳＨＯ－ＢＩ          1,600   365.00    584,000
  ニホンフラッシュ          1,700   2,024.00    3,440,800
  前田工繊          4,300   2,759.00   11,863,700
  永大産業          5,000   424.00   2,120,000
  アートネイチャー          3,900   646.00   2,519,400
  バンダイナムコホールディングス          38,200   4,815.00   183,933,000
  アイフィスジャパン           900   567.00    510,300
  共立印刷          6,000   229.00   1,374,000
  ＳＨＯＥＩ          1,800   4,155.00    7,479,000
  フランスベッドホールディングス          4,200   898.00   3,771,600
  マーベラス          6,200   886.00   5,493,200
  パイロットコーポレーション          6,600   4,885.00   32,241,000
  萩原工業          2,100   1,646.00    3,456,600
  エイベックス          6,900   1,436.00    9,908,400
  トッパン・フォームズ          8,100   945.00   7,654,500
  フジシールインターナショナル          8,500   4,100.00   34,850,000
  タカラトミー          15,900   1,137.00   18,078,300
  廣済堂          1,700   720.00   1,224,000
  エステールホールディングス          1,000   659.00    659,000
  アーク          16,800   95.00   1,596,000
  レック          4,500   1,611.00    7,249,500
  タカノ          1,700   861.00   1,463,700
  三光合成          2,700   340.00    918,000
  プロネクサス          3,200   1,200.00    3,840,000
  ホクシン          3,100   140.00    434,000
  ウッドワン          1,400   1,096.00    1,534,400
  大建工業          2,900   2,073.00    6,011,700
  きもと          6,100   182.00   1,110,200
  凸版印刷          52,200   1,741.00   90,880,200
  大日本印刷          52,100   2,562.00   133,480,200
  図書印刷          2,400   991.00   2,378,400
  共同印刷          1,100   2,555.00    2,810,500
  ＮＩＳＳＨＡ          7,800   1,308.00   10,202,400
  光村印刷           300  2,366.00    709,800
  藤森工業          3,200   3,020.00    9,664,000
  ヴィア・ホールディングス          4,100   689.00   2,824,900
  宝印刷          1,900   1,664.00    3,161,600
  前澤化成工業          2,800   1,028.00    2,878,400
  未来工業          2,000   2,438.00    4,876,000
  アシックス          37,200   1,503.00   55,911,600
  ツツミ          1,300   2,020.00    2,626,000
  ウェーブロックホールディングス          1,000   900.00    900,000
  ＪＳＰ          2,200   2,566.00    5,645,200
  ニチハ          5,100   3,145.00   16,039,500
  エフピコ          3,100   6,800.00   21,080,000
  小松ウオール工業          1,200   1,891.00    2,269,200
  ヤマハ          22,000   5,450.00   119,900,000
  河合楽器製作所          1,200   3,235.00    3,882,000
  クリナップ          3,400   624.00   2,121,600
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  ピジョン          22,300   4,375.00   97,562,500
  天馬          2,900   2,055.00    5,959,500
  兼松サステック           400  1,610.00    644,000
  キングジム          3,400   843.00   2,866,200
  象印マホービン          7,000   1,219.00    8,533,000
  リンテック          9,000   2,523.00   22,707,000
  信越ポリマー          7,700   878.00   6,760,600
  東リ          9,200   280.00   2,576,000
  イトーキ          6,900   561.00   3,870,900
  任天堂          22,800   30,350.00   691,980,000
  三菱鉛筆          6,200   2,209.00   13,695,800
  松風          1,800   1,336.00    2,404,800
  タカラスタンダード          7,800   1,762.00   13,743,600
  コクヨ          18,200   1,667.00   30,339,400
  ナカバヤシ          3,800   556.00   2,112,800
  ニフコ          13,800   2,851.00   39,343,800
  立川ブラインド工業          1,600   1,181.00    1,889,600
  グローブライド          1,600   2,942.00    4,707,200
  オカムラ          13,200   1,277.00   16,856,400
  バルカー          3,100   2,308.00    7,154,800
  ＭＵＴＯＨホールディングス           500  1,914.00    957,000
  伊藤忠商事          254,900   2,000.00   509,800,000
  丸紅          359,400   793.40   285,147,960
  スクロール          6,200   398.00   2,467,600
  高島           700  1,828.00    1,279,600
  ヨンドシーホールディングス          3,800   2,177.00    8,272,600
  三陽商会          2,300   1,833.00    4,215,900
  長瀬産業          20,400   1,624.00   33,129,600
  ナイガイ          1,200   537.00    644,400
  蝶理          2,300   1,536.00    3,532,800
  豊田通商          40,700   3,565.00   145,095,500
  オンワードホールディングス          23,000   616.00   14,168,000
  三共生興          6,900   455.00   3,139,500
  兼松          14,500   1,296.00   18,792,000
  美津濃          3,700   2,527.00    9,349,900
  ツカモトコーポレーション           900  1,104.00    993,600
  ユニー・ファミリーマートホールディングス          40,800   3,195.00   130,356,000
  ルックホールディングス          1,300   1,411.00    1,834,300
  三井物産          300,300   1,741.00   522,822,300
  日本紙パルプ商事          1,900   4,250.00    8,075,000
  東京エレクトロン          24,700   15,535.00   383,714,500
  日立ハイテクノロジーズ          11,100   4,280.00   47,508,000
  カメイ          4,800   1,172.00    5,625,600
  東都水産           500  2,534.00    1,267,000
  ＯＵＧホールディングス           600  2,619.00    1,571,400
  スターゼン          1,500   3,975.00    5,962,500
  セイコーホールディングス          5,900   2,822.00   16,649,800
  山善          14,600   1,189.00   17,359,400
  椿本興業           900  3,895.00    3,505,500
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  住友商事          215,600   1,594.50   343,774,200
  日本ユニシス          10,200   2,951.00   30,100,200
  内田洋行          1,700   2,892.00    4,916,400
  三菱商事          255,800   3,148.00   805,258,400
  第一実業          1,700   3,395.00    5,771,500
  キヤノンマーケティングジャパン          10,700   2,079.00   22,245,300
  西華産業          2,200   1,511.00    3,324,200
  佐藤商事          3,600   944.00   3,398,400
  菱洋エレクトロ          3,400   1,575.00    5,355,000
  東京産業          3,400   549.00   1,866,600
  ユアサ商事          3,500   3,350.00   11,725,000
  神鋼商事           900  2,532.00    2,278,800
  小林産業          2,600   313.00    813,800
  阪和興業          6,300   3,305.00   20,821,500
  正栄食品工業          1,900   3,165.00    6,013,500
  カナデン          3,500   1,300.00    4,550,000
  菱電商事          2,600   1,503.00    3,907,800
  ニプロ          25,900   1,471.00   38,098,900
  フルサト工業          2,200   1,695.00    3,729,000
  岩谷産業          8,300   3,575.00   29,672,500
  すてきナイスグループ          1,700   894.00   1,519,800
  昭光通商          1,300   623.00    809,900
  ニチモウ           400  1,751.00    700,400
  極東貿易          1,200   1,688.00    2,025,600
  イワキ          4,300   406.00   1,745,800
  兼松エレクトロニクス          1,900   3,360.00    6,384,000
  三愛石油          10,000   991.00   9,910,000
  稲畑産業          9,000   1,585.00   14,265,000
  ＧＳＩクレオス           900  1,218.00    1,096,200
  明和産業          3,100   456.00   1,413,600
  キムラタン          14,500   26.00   377,000
  ゴールドウイン          3,300  14,310.00    47,223,000
  ユニ・チャーム          78,500   3,541.00   277,968,500
  デサント          9,100   2,468.00   22,458,800
  キング          1,700   570.00    969,000
  ワキタ          7,900   1,159.00    9,156,100
  ヤマトインターナショナル          2,200   435.00    957,000
  東邦ホールディングス          10,900   2,847.00   31,032,300
  サンゲツ          11,000   2,084.00   22,924,000
  ミツウロコグループホールディングス          5,200   811.00   4,217,200
  シナネンホールディングス          1,500   2,250.00    3,375,000
  伊藤忠エネクス          8,200   945.00   7,749,000
  サンリオ          10,500   2,346.00   24,633,000
  サンワテクノス          2,300   970.00   2,231,000
  リョーサン          4,100   3,200.00   13,120,000
  新光商事          3,400   1,878.00    6,385,200
  トーホー          1,800   2,073.00    3,731,400
  三信電気          3,400   1,814.00    6,167,600
  東陽テクニカ          4,200   903.00   3,792,600
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  モスフードサービス          4,900   2,793.00   13,685,700
  加賀電子          3,400   2,168.00    7,371,200
  三益半導体工業          2,900   1,517.00    4,399,300
  ソーダニッカ          3,700   590.00   2,183,000
  立花エレテック          2,500   1,755.00    4,387,500
  木曽路          4,600   2,665.00   12,259,000
  ＳＲＳホールディングス          4,300   1,038.00    4,463,400
  千趣会          7,300   243.00   1,773,900
  タカキュー          3,300   178.00    587,400
  ケーヨー          7,500   517.00   3,877,500
  上新電機          4,400   2,342.00   10,304,800
  日本瓦斯          5,900   3,695.00   21,800,500
  ロイヤルホールディングス          6,600   2,760.00   18,216,000
  東天紅           300  1,297.00    389,100
  いなげや          4,100   1,310.00    5,371,000
  島忠          8,400   2,936.00   24,662,400
  チヨダ          3,800   1,842.00    6,999,600
  ライフコーポレーション          2,800   2,421.00    6,778,800
  リンガーハット          4,600   2,326.00   10,699,600
  ＭｒＭａｘＨＤ          4,500   476.00   2,142,000
  テンアライド          3,400   434.00   1,475,600
  ＡＯＫＩホールディングス          7,400   1,258.00    9,309,200
  オークワ          5,000   1,103.00    5,515,000
  コメリ          5,800   2,769.00   16,060,200
  青山商事          6,300   2,730.00   17,199,000
  しまむら          4,300   9,630.00   41,409,000
  はせがわ          2,100   403.00    846,300
  高島屋          29,000   1,447.00   41,963,000
  松屋          7,500   1,046.00    7,845,000
  エイチ・ツー・オー　リテイリング          17,700   1,534.00   27,151,800
  近鉄百貨店          1,400   3,350.00    4,690,000
  パルコ          3,500   1,028.00    3,598,000
  丸井グループ          30,800   1,989.00   61,261,200
  クレディセゾン          25,500   1,587.00   40,468,500
  アクシアル　リテイリング          3,100   3,525.00   10,927,500
  井筒屋          1,700   245.00    416,500
  イオン          140,200   2,364.00   331,432,800
  イズミ          7,400   4,965.00   36,741,000
  フォーバル          1,400   858.00   1,201,200
  平和堂          7,600   2,440.00   18,544,000
  フジ          4,400   1,935.00    8,514,000
  ヤオコー          4,200   5,590.00   23,478,000
  ゼビオホールディングス          5,000   1,306.00    6,530,000
  ケーズホールディングス          38,700   1,015.00   39,280,500
  ＰＡＬＴＡＣ          6,700   5,680.00   38,056,000
  三谷産業          3,900   292.00   1,138,800
  Ｏｌｙｍｐｉｃグループ          1,900   683.00   1,297,700
  日産東京販売ホールディングス          5,900   338.00   1,994,200
  新生銀行          26,700   1,589.00   42,426,300
             79/121


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             ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  あおぞら銀行          20,400   3,250.00   66,300,000
  三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ          2,512,800    584.00  1,467,475,200
  りそなホールディングス          400,400   506.80   202,922,720
  三井住友トラスト・ホールディングス          71,800   4,269.00   306,514,200
  三井住友フィナンシャルグループ          257,300   3,978.00   1,023,539,400
  千葉銀行          129,200   678.00   87,597,600
  群馬銀行          73,900   472.00   34,880,800
  武蔵野銀行          5,400   2,319.00   12,522,600
  千葉興業銀行          10,000   331.00   3,310,000
  筑波銀行          15,100   208.00   3,140,800
  七十七銀行          11,600   1,750.00   20,300,000
  青森銀行          2,900   3,055.00    8,859,500
  秋田銀行          2,400   2,293.00    5,503,200
  山形銀行          4,200   2,007.00    8,429,400
  岩手銀行          2,600   3,235.00    8,411,000
  東邦銀行          33,400   314.00   10,487,600
  東北銀行          1,900   1,127.00    2,141,300
  みちのく銀行          2,300   1,641.00    3,774,300
  ふくおかフィナンシャルグループ          30,000   2,465.00   73,950,000
  静岡銀行          91,800   893.00   81,977,400
  十六銀行          5,000   2,380.00   11,900,000
  スルガ銀行          38,300   538.00   20,605,400
  八十二銀行          66,900   473.00   31,643,700
  山梨中央銀行          4,600   1,455.00    6,693,000
  大垣共立銀行          5,900   2,326.00   13,723,400
  福井銀行          3,200   1,618.00    5,177,600
  北國銀行          3,900   3,535.00   13,786,500
  清水銀行          1,600   1,982.00    3,171,200
  富山銀行           700  3,125.00    2,187,500
  滋賀銀行          7,000   2,639.00   18,473,000
  南都銀行          4,400   2,199.00    9,675,600
  百五銀行          32,600   383.00   12,485,800
  京都銀行          13,100   5,170.00   67,727,000
  紀陽銀行          12,900   1,568.00   20,227,200
  ほくほくフィナンシャルグループ          24,600   1,242.00   30,553,200
  広島銀行          54,600   621.00   33,906,600
  山陰合同銀行          22,200   841.00   18,670,200
  中国銀行          23,500   1,072.00   25,192,000
  鳥取銀行          1,300   1,424.00    1,851,200
  伊予銀行          48,200   620.00   29,884,000
  百十四銀行          4,000   2,451.00    9,804,000
  四国銀行          5,700   1,036.00    5,905,200
  阿波銀行          6,000   2,886.00   17,316,000
  大分銀行          2,100   3,435.00    7,213,500
  宮崎銀行          2,500   2,757.00    6,892,500
  佐賀銀行          2,200   1,803.00    3,966,600
  十八銀行          2,300   2,735.00    6,290,500
  沖縄銀行          3,600   3,485.00   12,546,000
  琉球銀行          8,100   1,241.00   10,052,100
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             ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  セブン銀行          123,100   328.00   40,376,800
  みずほフィナンシャルグループ          4,960,100    175.90   872,481,590
  高知銀行          1,300   726.00    943,800
  山口フィナンシャルグループ          46,200   1,024.00   47,308,800
  芙蓉総合リース          4,200   6,000.00   25,200,000
  興銀リース          7,000   2,753.00   19,271,000
  東京センチュリー          7,400   5,120.00   37,888,000
  ＳＢＩホールディングス          43,500   2,422.00   105,357,000
  日本証券金融          15,200   652.00   9,910,400
  アイフル          55,400   304.00   16,841,600
  日本アジア投資          4,000   191.00    764,000
  長野銀行          1,200   1,573.00    1,887,600
  名古屋銀行          3,000   3,615.00   10,845,000
  北洋銀行          56,400   305.00   17,202,000
  愛知銀行          1,200   3,390.00    4,068,000
  中京銀行          1,500   2,195.00    3,292,500
  大光銀行          1,200   1,750.00    2,100,000
  愛媛銀行          5,200   1,126.00    5,855,200
  トマト銀行          1,400   1,059.00    1,482,600
  京葉銀行          16,500   692.00   11,418,000
  栃木銀行          19,200   241.00   4,627,200
  北日本銀行          1,300   2,114.00    2,748,200
  東和銀行          6,500   734.00   4,771,000
  福島銀行          3,400   404.00   1,373,600
  大東銀行          1,700   638.00   1,084,600
  リコーリース          2,900   3,470.00   10,063,000
  イオンフィナンシャルサービス          23,300   2,169.00   50,537,700
  アコム          74,200   395.00   29,309,000
  ジャックス          4,500   1,908.00    8,586,000
  オリエントコーポレーション          80,800   125.00   10,100,000
  日立キャピタル          8,600   2,665.00   22,919,000
  アプラスフィナンシャル          19,900   89.00   1,771,100
  オリックス          243,500   1,623.00   395,200,500
  三菱ＵＦＪリース          82,200   570.00   46,854,000
  ジャフコ          5,400   3,925.00   21,195,000
  九州リースサービス          1,700   702.00   1,193,400
  トモニホールディングス          28,000   447.00   12,516,000
  大和証券グループ本社          292,800   570.00   166,896,000
  野村ホールディングス          642,100   436.40   280,212,440
  岡三証券グループ          32,000   492.00   15,744,000
  丸三証券          11,900   822.00   9,781,800
  東洋証券          12,900   163.00   2,102,700
  東海東京フィナンシャル・ホールディングス          41,500   489.00   20,293,500
  光世証券           900   731.00    657,900
  水戸証券          10,500   259.00   2,719,500
  いちよし証券          7,800   865.00   6,747,000
  松井証券          18,300   1,199.00   21,941,700
  ＳＯＭＰＯホールディングス          64,300   4,132.00   265,687,600
  だいこう証券ビジネス          1,600   437.00    699,200
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             ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  日本取引所グループ          98,600   1,979.00   195,129,400
  マネックスグループ          33,900   445.00   15,085,500
  カブドットコム証券          23,800   562.00   13,375,600
  極東証券          5,000   1,172.00    5,860,000
  岩井コスモホールディングス          3,700   1,300.00    4,810,000
  藍澤證券          6,800   721.00   4,902,800
  フィデアホールディングス          36,000   134.00   4,824,000
  池田泉州ホールディングス          39,700   297.00   11,790,900
  アニコム　ホールディングス          2,600   2,950.00    7,670,000
  ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール          95,400   3,310.00   315,774,000
  ソニーフィナンシャルホールディングス          30,400   2,110.00   64,144,000
  マネーパートナーズグループ          4,400   302.00   1,328,800
  小林洋行          1,300   274.00    356,200
  第一生命ホールディングス          206,500   1,724.50   356,109,250
  東京海上ホールディングス          132,300   5,378.00   711,509,400
  アドバンテッジリスクマネジメント          1,100   936.00   1,029,600
  イー・ギャランティ          3,900   1,127.00    4,395,300
  アサックス          1,800   560.00   1,008,000
  ＮＥＣキャピタルソリューション          1,500   1,746.00    2,619,000
  Ｔ＆Ｄホールディングス          112,800   1,335.50   150,644,400
  アドバンスクリエイト           800  1,803.00    1,442,400
  三井不動産          193,600   2,656.00   514,201,600
  三菱地所          255,700   1,939.50   495,930,150
  平和不動産          6,600   2,110.00   13,926,000
  東京建物          40,400   1,302.00   52,600,800
  ダイビル          9,600   1,039.00    9,974,400
  京阪神ビルディング          6,100   925.00   5,642,500
  住友不動産          82,000   4,239.00   347,598,000
  太平洋興発          1,500   776.00   1,164,000
  テーオーシー          8,200   791.00   6,486,200
  東京楽天地           600  4,740.00    2,844,000
  レオパレス２１          44,700   248.00   11,085,600
  スターツコーポレーション          5,100   2,385.00   12,163,500
  フジ住宅          4,600   859.00   3,951,400
  空港施設          4,200   555.00   2,331,000
  明和地所          2,100   623.00   1,308,300
  ゴールドクレスト          2,900   1,598.00    4,634,200
  リログループ          19,600   2,898.00   56,800,800
  日本エスリード          1,400   1,694.00    2,371,600
  日神不動産          4,800   462.00   2,217,600
  日本エスコン          6,600   760.00   5,016,000
  タカラレーベン          17,300   359.00   6,210,700
  サンヨーハウジング名古屋          2,000   903.00   1,806,000
  イオンモール          18,300   1,803.00   32,994,900
  毎日コムネット           600   776.00    465,600
  ファースト住建          1,300   1,241.00    1,613,300
  ランド          108,600    8.00   868,800
  カチタス          4,300   3,630.00   15,609,000
  東祥          2,200   3,370.00    7,414,000
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             ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  トーセイ          5,100   1,034.00    5,273,400
  穴吹興産           500  2,816.00    1,408,000
  サンフロンティア不動産          4,400   1,240.00    5,456,000
  エフ・ジェー・ネクスト          3,000   924.00   2,772,000
  インテリックス          1,300   698.00    907,400
  ランドビジネス          1,700   783.00   1,331,100
  グランディハウス          3,400   487.00   1,655,800
  東武鉄道          39,000   3,120.00   121,680,000
  相鉄ホールディングス          12,000   3,345.00   40,140,000
  東京急行電鉄          100,500   1,897.00   190,648,500
  京浜急行電鉄          50,700   1,872.00   94,910,400
  小田急電鉄          59,300   2,615.00   155,069,500
  京王電鉄          20,700   6,550.00   135,585,000
  京成電鉄          27,700   3,805.00   105,398,500
  富士急行          5,200   4,150.00   21,580,000
  新京成電鉄          1,000   2,050.00    2,050,000
  東日本旅客鉄道          65,800   10,650.00   700,770,000
  西日本旅客鉄道          33,200   8,463.00   280,971,600
  東海旅客鉄道          33,100   24,790.00   820,549,000
  西武ホールディングス          47,100   1,933.00   91,044,300
  鴻池運輸          5,300   1,774.00    9,402,200
  西日本鉄道          10,500   2,647.00   27,793,500
  ハマキョウレックス          2,700   4,275.00   11,542,500
  サカイ引越センター          2,000   6,970.00   13,940,000
  近鉄グループホールディングス          35,000   5,010.00   175,350,000
  阪急阪神ホールディングス          46,700   4,040.00   188,668,000
  南海電気鉄道          15,600   3,005.00   46,878,000
  京阪ホールディングス          15,800   4,590.00   72,522,000
  神戸電鉄           900  3,915.00    3,523,500
  名古屋鉄道          28,000   3,035.00   84,980,000
  山陽電気鉄道          2,700   2,202.00    5,945,400
  トランコム          1,000   6,860.00    6,860,000
  日本通運          13,800   6,440.00   88,872,000
  ヤマトホールディングス          61,400   2,934.00   180,147,600
  山九          9,700   5,520.00   53,544,000
  日新          3,100   1,891.00    5,862,100
  丸運          2,800   303.00    848,400
  丸全昭和運輸          2,500   2,944.00    7,360,000
  センコーグループホールディングス          19,200   945.00   18,144,000
  トナミホールディングス           900  6,290.00    5,661,000
  ニッコンホールディングス          13,500   2,724.00   36,774,000
  日本石油輸送           400  2,928.00    1,171,200
  福山通運          4,500   4,540.00   20,430,000
  セイノーホールディングス          26,600   1,568.00   41,708,800
  エスライン          1,100   1,127.00    1,239,700
  神奈川中央交通           900  3,795.00    3,415,500
  日立物流          7,900   3,280.00   25,912,000
  丸和運輸機関          1,900   3,715.00    7,058,500
  Ｃ＆Ｆロジホールディングス          3,900   1,309.00    5,105,100
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             ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  日本郵船          29,700   1,726.00   51,262,200
  商船三井          20,800   2,548.00   52,998,400
  川崎汽船          10,700   1,540.00   16,478,000
  ＮＳユナイテッド海運          1,700   2,539.00    4,316,300
  明治海運          3,500   358.00   1,253,000
  飯野海運          18,200   389.00   7,079,800
  共栄タンカー           300  1,559.00    467,700
  九州旅客鉄道          29,400   3,850.00   113,190,000
  ＳＧホールディングス          33,100   3,285.00   108,733,500
  日本航空          64,200   4,004.00   257,056,800
  ＡＮＡホールディングス          64,100   4,055.00   259,925,500
  パスコ           600   944.00    566,400
  西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス           800  4,355.00    3,484,000
  ヤマシタヘルスケアホールディングス           400  1,191.00    476,400
  Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ          1,400   2,562.00    3,586,800
  国際紙パルプ商事          7,300   290.00   2,117,000
  総合メディカルホールディングス          3,200   1,803.00    5,769,600
  ブックオフグループホールディングス          1,900   821.00   1,559,900
  三菱倉庫          12,300   2,802.00   34,464,600
  三井倉庫ホールディングス          4,100   1,883.00    7,720,300
  住友倉庫          12,500   1,407.00   17,587,500
  澁澤倉庫          2,100   1,704.00    3,578,400
  ヤマタネ          2,000   1,666.00    3,332,000
  東陽倉庫          6,900   324.00   2,235,600
  乾汽船          2,600   712.00   1,851,200
  日本トランスシティ          8,400   447.00   3,754,800
  ケイヒン           600  1,402.00    841,200
  中央倉庫          2,200   1,079.00    2,373,800
  川西倉庫           700  1,350.00    945,000
  安田倉庫          3,500   914.00   3,199,000
  ファイズ           500   826.00    413,000
  東洋埠頭          1,200   1,472.00    1,766,400
  宇徳          3,000   549.00   1,647,000
  上組          21,900   2,562.00   56,107,800
  サンリツ          1,200   712.00    854,400
  キムラユニティー           800  1,126.00    900,800
  キユーソー流通システム           900  2,042.00    1,837,800
  近鉄エクスプレス          6,800   1,776.00   12,076,800
  東海運          2,700   280.00    756,000
  エーアイテイー          2,500   1,078.00    2,695,000
  内外トランスライン          1,100   1,474.00    1,621,400
  日本コンセプト           900   987.00    888,300
  東京放送ホールディングス          24,000   2,110.00   50,640,000
  日本テレビホールディングス          33,800   1,758.00   59,420,400
  朝日放送グループホールディングス          3,600   788.00   2,836,800
  テレビ朝日ホールディングス          10,200   1,992.00   20,318,400
  スカパーＪＳＡＴホールディングス          28,400   489.00   13,887,600
  テレビ東京ホールディングス          3,000   2,515.00    7,545,000
  日本ＢＳ放送          1,100   1,059.00    1,164,900
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  ビジョン          1,000   5,050.00    5,050,000
  スマートバリュー           800   838.00    670,400
  ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ          1,100   973.00   1,070,300
  ワイヤレスゲート          2,200   405.00    891,000
  コネクシオ          2,600   1,492.00    3,879,200
  日本通信          32,600   128.00   4,172,800
  クロップス           800   665.00    532,000
  日本電信電話          248,400   4,798.00   1,191,823,200
  ＫＤＤＩ          320,000   2,659.50   851,040,000
  ソフトバンク          288,700   1,338.00   386,280,600
  光通信          4,300  20,230.00    86,989,000
  ＮＴＴドコモ          260,800   2,567.50   669,604,000
  エムティーアイ          4,700   663.00   3,116,100
  ＧＭＯインターネット          13,600   1,859.00   25,282,400
  アイドママーケティングコミュニケーション           500   498.00    249,000
  カドカワ          10,800   1,246.00   13,456,800
  学研ホールディングス          1,200   6,010.00    7,212,000
  ゼンリン          6,700   3,010.00   20,167,000
  昭文社          1,500   472.00    708,000
  インプレスホールディングス          3,200   154.00    492,800
  東京電力ホールディングス          295,300   679.00   200,508,700
  中部電力          113,200   1,741.50   197,137,800
  関西電力          151,000   1,652.00   249,452,000
  中国電力          51,100   1,428.00   72,970,800
  北陸電力          36,700   915.00   33,580,500
  東北電力          86,600   1,417.00   122,712,200
  四国電力          33,800   1,365.00   46,137,000
  九州電力          76,200   1,304.00   99,364,800
  北海道電力          34,500   692.00   23,874,000
  沖縄電力          6,800   2,039.00   13,865,200
  電源開発          29,400   2,719.00   79,938,600
  エフオン          2,200   829.00   1,823,800
  イーレックス          5,800   987.00   5,724,600
  レノバ          3,800   1,003.00    3,811,400
  東京瓦斯          72,600   3,022.00   219,397,200
  大阪瓦斯          71,800   2,254.00   161,837,200
  東邦瓦斯          18,300   4,940.00   90,402,000
  北海道瓦斯          2,200   1,442.00    3,172,400
  広島ガス          7,600   352.00   2,675,200
  西部瓦斯          4,100   2,474.00   10,143,400
  静岡ガス          11,500   900.00   10,350,000
  メタウォーター          1,800   3,125.00    5,625,000
  アイネット          2,300   1,382.00    3,178,600
  松竹          2,400  11,370.00    27,288,000
  東宝          23,900   4,040.00   96,556,000
  エイチ・アイ・エス          6,400   4,295.00   27,488,000
  東映          1,400  13,990.00    19,586,000
  ラックランド           800  2,056.00    1,644,800
  エヌ・ティ・ティ・データ          96,600   1,250.00   120,750,000
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  共立メンテナンス          5,400   5,350.00   28,890,000
  イチネンホールディングス          4,000   1,290.00    5,160,000
  建設技術研究所          2,700   1,518.00    4,098,600
  スペース          2,500   1,348.00    3,370,000
  長大          1,000   815.00    815,000
  アインホールディングス          5,000   7,630.00   38,150,000
  燦ホールディングス           900  2,592.00    2,332,800
  ピー・シー・エー           500  2,461.00    1,230,500
  スバル興業           300  6,090.00    1,827,000
  東京テアトル          1,600   1,305.00    2,088,000
  タナベ経営           700  1,253.00    877,100
  ビジネスブレイン太田昭和           700  2,161.00    1,512,700
  ナガワ           700  5,870.00    4,109,000
  よみうりランド           800  4,245.00    3,396,000
  東京都競馬          2,400   3,715.00    8,916,000
  常磐興産          1,400   1,698.00    2,377,200
  カナモト          5,100   2,924.00   14,912,400
  東京ドーム          13,100   1,048.00   13,728,800
  ＤＴＳ          3,900   4,245.00   16,555,500
  スクウェア・エニックス・ホールディングス          17,100   3,270.00   55,917,000
  シーイーシー          3,900   2,294.00    8,946,600
  カプコン          15,800   2,265.00   35,787,000
  西尾レントオール          3,600   3,390.00   12,204,000
  アイ・エス・ビー           700  2,057.00    1,439,900
  アゴーラ・ホスピタリティー・グループ          29,000   32.00   928,000
  日本空港ビルデング          11,600   4,575.00   53,070,000
  トランス・コスモス          4,000   2,271.00    9,084,000
  乃村工藝社          8,500   3,145.00   26,732,500
  ジャステック          2,200   984.00   2,164,800
  ＳＣＳＫ          9,600   4,990.00   47,904,000
  藤田観光          1,400   2,667.00    3,733,800
  ＫＮＴ－ＣＴホールディングス          2,200   1,446.00    3,181,200
  日本管財          3,900   1,956.00    7,628,400
  トーカイ          3,500   2,959.00   10,356,500
  白洋舎           400  2,920.00    1,168,000
  セコム          37,500   9,594.00   359,775,000
  日本システムウエア          1,400   1,946.00    2,724,400
  セントラル警備保障          1,700   4,235.00    7,199,500
  アイネス          4,700   1,274.00    5,987,800
  丹青社          7,400   1,321.00    9,775,400
  メイテック          4,200   5,090.00   21,378,000
  ＴＫＣ          3,100   4,045.00   12,539,500
  富士ソフト          5,500   4,475.00   24,612,500
  応用地質          3,900   1,143.00    4,457,700
  船井総研ホールディングス          7,500   2,651.00   19,882,500
  ＮＳＤ          6,100   2,565.00   15,646,500
  進学会ホールディングス          1,400   547.00    765,800
  丸紅建材リース           400  2,014.00    805,600
  オオバ          3,000   622.00   1,866,000
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  コナミホールディングス          15,000   4,665.00   69,975,000
  いであ           800   983.00    786,400
  学究社           900  1,370.00    1,233,000
  ベネッセホールディングス          13,100   2,995.00   39,234,500
  イオンディライト          4,500   4,120.00   18,540,000
  ナック          2,400   1,029.00    2,469,600
  福井コンピュータホールディングス          1,000   1,926.00    1,926,000
  ニチイ学館          5,000   1,205.00    6,025,000
  ダイセキ          6,100   2,829.00   17,256,900
  ステップ          1,400   1,449.00    2,028,600
  日鉄住金物産          2,600   4,935.00   12,831,000
  泉州電業          1,300   2,823.00    3,669,900
  元気寿司           900  4,335.00    3,901,500
  トラスコ中山          7,800   3,095.00   24,141,000
  ヤマダ電機          110,900   544.00   60,329,600
  オートバックスセブン          14,900   1,875.00   27,937,500
  モリト          2,600   801.00   2,082,600
  アークランドサカモト          6,300   1,404.00    8,845,200
  ニトリホールディングス          15,800   14,015.00   221,437,000
  グルメ杵屋          2,600   1,198.00    3,114,800
  愛眼          3,800   336.00   1,276,800
  ケーユーホールディングス          1,900   842.00   1,599,800
  吉野家ホールディングス          12,300   1,828.00   22,484,400
  加藤産業          5,800   3,710.00   21,518,000
  北恵           700   929.00    650,300
  イノテック          2,100   1,047.00    2,198,700
  イエローハット          3,500   2,930.00   10,255,000
  松屋フーズホールディングス          1,800   3,855.00    6,939,000
  ＪＢＣＣホールディングス          2,800   1,569.00    4,393,200
  ＪＫホールディングス          3,700   640.00   2,368,000
  サガミホールディングス          4,900   1,361.00    6,668,900
  日伝          3,100   1,596.00    4,947,600
  関西スーパーマーケット          3,100   1,009.00    3,127,900
  ミロク情報サービス          3,300   2,896.00    9,556,800
  北沢産業          4,000   273.00   1,092,000
  杉本商事          1,900   1,757.00    3,338,300
  因幡電機産業          4,900   4,560.00   22,344,000
  王将フードサービス          2,700   7,510.00   20,277,000
  プレナス          4,200   1,810.00    7,602,000
  ミニストップ          2,700   1,818.00    4,908,600
  アークス          7,000   2,519.00   17,633,000
  バローホールディングス          7,800   2,806.00   21,886,800
  バイテックホールディングス          1,800   2,013.00    3,623,400
  東テク          1,200   2,259.00    2,710,800
  ミスミグループ本社          45,600   2,639.00   120,338,400
  藤久           500   766.00    383,000
  アルテック          2,400   227.00    544,800
  ベルク          1,700   5,100.00    8,670,000
  大庄          2,000   1,515.00    3,030,000
             87/121


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             ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  タキヒヨー          1,400   1,823.00    2,552,200
  ファーストリテイリング          4,900  54,480.00   266,952,000
  ソフトバンクグループ          151,800   10,485.00   1,591,623,000
  蔵王産業           600  1,360.00    816,000
  スズケン          16,600   6,110.00   101,426,000
  サンドラッグ          13,900   3,295.00   45,800,500
  サックスバー　ホールディングス          3,800   1,106.00    4,202,800
  ジェコス          2,500   1,038.00    2,595,000
  ヤマザワ           700  1,741.00    1,218,700
  やまや           800  2,361.00    1,888,800
  ルネサスイーストン          3,200   462.00   1,478,400
  ベルーナ          9,100   922.00   8,390,200
      合計      43,081,690    ―　  85,998,972,920
  ②　 株式以外の有価証券

  該当する事項はありません。
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当する事項はありません。
  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  「注記表（デリバティブ取引等関係に関する注記）」に記載しております。
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  ２【ファンドの現況】
  【純資産額計算書】

              （2019年3月29日現在）
   Ⅰ 資産総額
              5,489,502,771   円
   Ⅱ 負債総額
               29,693,345  円
   Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
              5,459,809,426   円
   Ⅳ 発行済口数
              4,230,890,460   口
   Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
                1.2905 円
  ＜参考情報＞

  親投資信託受益証券（日本株式インデックス・マザーファンド）
              （2019年3月29日現在）
   Ⅰ 資産総額
              87,138,010,535   円
   Ⅱ 負債総額
               393,633,383  円
   Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
              86,744,377,152   円
   Ⅳ 発行済口数
              32,798,543,827   口
   Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
                2.6448 円
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  第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
  受益者が委託会社に対して行う下記の手続きは、販売会社を通じて、委託会社に請求することにより行う

  ことができます。詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。
  (1)　受益証券の名義書換等

   ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
   す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
   消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
   在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行
   しません。したがって該当事項はありません。
   なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受
   益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、
   受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
  (2)　受益者等名簿の閉鎖の時期

   該当事項はありません。
  (3)　受益者等に対する特典

   該当事項はありません。
  (4)　内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容

  ＜受益権の譲渡＞
  ①　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
   または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
  ②　上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の
   口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
   は記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
   は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みま
   す。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が
   行われるよう通知するものとします。
  ③　上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
   ている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
   おいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止
   日や振替停止期間を設けることができます。
  ＜受益権の譲渡の対抗要件＞
   受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
   ることができません。
  (5)　その他内国投資信託受益証券事務に関し投資者に示すことが必要な事項

  ＜受益権の再分割＞
   委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
  ＜償還金＞
   償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
   において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
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   受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原
   則として取得申込者とします。）に支払います。
  ＜質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて＞
   振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
   一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、信託約款の規定に
   よるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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  第二部【委託会社等の情報】

  第１【委託会社等の概況】
  １【委託会社等の概況】
  (1) 資本金の額（本書提出日現在）
   ① 資本金の額
   委託会社の資本金の額は金3億1千万円です｡
   ② 発行する株式の総数
   委託会社の発行する株式の総数は6,200株です｡
   ③ 発行済株式の総数
   委託会社の発行済株式総数は6,200株です｡
   ④ 最近5年間における主な資本金の額の増減
   該当事項はありません｡
  (2) 委託会社の機構

   ① 会社の意思決定機構
   取締役会は、委託会社の業務執行の基本方針を決定します。代表取締役社長は、委託会社を代表

   し、全般の業務執行について指揮統括します。取締役は、委嘱された業務の執行にあたり、また、
   代表取締役社長に事故があるときにその職務を代行します。監査役は、委託会社の会計監査および
   業務監査を行います。各部には、部長をおき、部長は、代表取締役社長または取締役の命を受け、
   所属員を指揮監督し、部の業務を統括します。
   ② 投資運用の意思決定機構
   1) 運用基本方針の決定

    投資政策委員会で､投資対象地域経済､産業､政治について更に精緻に分析を行い､投資対象企業､
    債券を様々な面より分析しつつ､基本的な運用方針を決定します｡
   2) 運用実施計画の作成
    ファンド・マネージャーは決定された運用基本方針に基づいて､具体的な銘柄選択と運用実施計
    画を作成します｡
   3) 運用の実行
    ファンド・マネージャーは運用計画に基づいて､組入有価証券の売買等を指図します｡
  ２【事業の内容及び営業の概況】

  「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は､証券投資信託の設定
  を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っています｡ま
  た金融商品取引法に定める投資助言業､第一種金融商品取引業及び第二種金融商品取引業を行っています｡
  2019年3月29日現在、委託会社の運用する証券投資信託は、134本であり、その純資産総額は2,019,050百万
  円です(親投資信託を除く、公募投資信託および私募投資信託の合計値です。)。
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  ３【委託会社等の経理状況】
  １．委託会社であるステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社（以下「委託会社」とい

  います。）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令
  第59号）ならびに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年８
  月６日内閣府令第52号）により作成しております。
   また、委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規制」（昭
  和52年大蔵省令第38号）ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関す
  る内閣府令」（平成19年８月６日内閣府令第52号）により作成しております。
  ２．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

  ３．委託会社は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、第21期事業年度（平成29年４月１

  日から平成30年３月31日まで）の財務諸表ならびに第22期事業年度の中間会計期間（平成30年４月１日
  から平成30年９月30日まで）の中間財務諸表について、ＥＹ新日本有限責任監査法人により中間監査を
  受けております。
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  １．財務諸表
  （１）【貸借対照表】
                   （単位：千円）
     期　　　　  別   前事業年度       当事業年度
         （平成29年3月31日現在）       （平成30年3月31日現在）
  科　　　　  目
          金　　額    構成比   金　　額    構成比
    （資産の部）           ％       ％
  流動資産
           1,072,151       2,376,164
  預金
            24,597       22,684
  有価証券
            120,702       46,929
  前払金
            23,871       8,682
  前払費用
            189,169       210,888
  未収入金
            602,213       1,020
  未収還付法人税等
            585,796       642,874
  未収委託者報酬
            148,631       221,238
  未収収益
            544,801       669,807
  繰延税金資産
           3,311,935       4,200,289
     流動資産計         53.1       63.3
  固定資産
            115,733       106,070
  有形固定資産
         92,276       79,548
   建物附属設備    ※１
         20,717       26,521
   器具備品    ※１
          1,736        -
   リース資産    ※１
   その他の有形固定資
          1,003        -
   産
                    0
  無形固定資産           0
                 0
   ソフトウェア    ※２   0
           2,803,881       2,332,777
  投資その他の資産
         71,695       66,014
   長期差入保証金
         2,727,336       2,261,912
   繰延税金資産
          4,850       4,850
   その他投資
           2,919,615       2,438,847
     固定資産計         46.9       36.7
    資産合計       6,231,550   100.0    6,639,137   100.0
                   （単位：千円）

     期　　　　  別
           前事業年度       当事業年度
         （平成29年3月31日現在）       （平成30年3月31日現在）
  科　　　　  目
          金　　額    構成比   金　　額    構成比
    （負債の部）           ％       ％
  流動負債
            101,842       123,003
  預り金
            557,620       295,067
  未払金
         124,844       131,425
   未払手数料
         432,776       163,642
   その他未払金
            1,842       2,095
  未払費用
             916      6,486
  未払法人税等
             -      33,130
  未払消費税等
            70,852       85,243
  賞与引当金
            2,834        -
  リース債務
            735,907       545,027
     流動負債計         11.8       8.2
  固定負債
            92,798       65,230
  退職給付引当金
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            92,798       65,230
     固定負債計          1.5       1.0
   負債合計        828,706   13.3    610,257   9.2
   （純資産の部）           ％       ％
           5,402,844
  株主資本            86.7    6,028,879   90.8
         310,000
  資本金              310,000
  利益剰余金
         77,500
   利益準備金             77,500
   その他利益剰余金
         31,620
   　別途積立金             31,620
         4,983,724
   　繰越利益剰余金             5,609,759
   純資産合計        5,402,844   86.7    6,028,879   90.8
   負債・純資産合計         6,231,550   100.0    6,639,137   100.0
  （２）【損益計算書】


                   （単位：千円）
     期　　　　  別
          前事業年度       当事業年度
         自 平成28年4月   1日    自 平成29年4月   1日
         至 平成29年3月31日       至 平成30年3月31日
  科　　　　  目
         金　　額    構成比   金　　額    構成比
              ％       ％
  営業収益
  委託者報酬        2,212,712       2,350,838
  投資顧問収入
           1,458,677       1,772,901
  その他営業収益　　　※         50,406       20,464
  営業収益計        3,721,797   100.0    4,144,205   100.0
  営業費用
  支払手数料         489,863       523,308
  広告宣伝費         35,172       43,448
  公告費         1,190       1,140
  調査費         417,879       417,484
   調査費
         293,362       257,351
   委託調査費
         122,452       158,734
   図書費      2,063       1,398
  委託計算費         142,995       151,080
  営業雑経費         38,828       31,907
   通信費      4,373       4,058
   印刷費      8,695       9,892
   協会費      10,238       9,442
   諸会費      3,751       2,072
   その他      11,770       6,441
  営業費用計        1,125,930   30.3    1,168,368   28.2
  一般管理費
  給料        1,355,113       1,277,564
   役員報酬
         320,210       249,245
   給料・手当      742,957       804,242
   賞与      240,448       162,677
   賞与引当金繰入額      51,497       61,399
  交際費         2,819       3,788
  旅費交通費         25,539       26,904
  租税公課         3,445       11,290
  不動産賃借料         98,463       95,293
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  退職給付費用         89,895       41,704
  固定資産減価償却費         19,230       22,523
  福利厚生費         103,558       113,473
  事務手数料　　　※         684,643       254,170
  諸経費         40,555       145,755
  一般管理費計        2,423,266   65.1    1,992,467   48.1
  営業利益         172,600   4.6    983,368   23.7
  営業外収益
  有価証券運用益         6,845       3,607
  雑収入         1,326       9,153
  営業外収益計         8,172   0.2    12,761   0.3
  営業外費用
  支払利息          118       169
  為替差損         1,479       601
  雑損失          161       241
  営業外費用計         1,759   0.0    1,012   0.0
  経常利益         179,013   4.8    995,117   24.0
  特別利益
  事業再構築費用戻入         101,509        -
  特別利益計         101,509   2.7     -  0.0
  特別損失
  事業再構築費用          -      28,134
  事務処理損失         32,965        0
  特別損失計         32,965   0.9    28,134   0.7
  税引前当期純利益         247,557   6.7    966,983   23.3
          △ 188,427  △ 5.1
  法人税,住民税及び事業税                 530  0.0
  法人税等調整額         303,615   8.2    340,417   8.2
  当期純利益         132,369   3.6    626,035   15.1
  （３）【株主資本等変動計算書】


  前事業年度（自   平成28年4月1日　至　平成29年3月31日)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：千円)
         株　　　　　主　　　　　資　　　　　本
       資本剰余金      利益剰余金
            その他利益
                    純資産合計
                  株主資本
     資本金   資本剰余金     剰余金   利益剰余金
      資本   利益
                  合計
      準備金   準備金
        合計     繰越利益   合計
           別途積立金
              剰余金
  当期首残高   310,000   -  - 77,500  31,620  5,847,217  5,956,337  6,266,337  6,266,337
  当期変動額
  剰余金の配当    - -  - -  - △995,862  △995,862  △995,862  △995,862
  当期純利益    - -  - -  - 132,369  132,369  132,369  132,369
  当期変動額合計    - -  - -  - △863,492  △863,492  △863,492  △863,492
  当期末残高   310,000   -  - 77,500  31,620  4,983,724  5,092,844  5,402,844  5,402,844
  当事業年度（自   平成29年4月1日　至　平成30年3月31日)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：千円)

         株　　　　　主　　　　　資　　　　　本
       資本剰余金      利益剰余金
            その他利益
                  株主資本  純資産合計
     資本金   資本剰余金     剰余金   利益剰余金
      資本   利益
                  合計
      準備金   準備金
        合計     繰越利益   合計
           別途積立金
              剰余金
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  当期首残高   310,000   -  - 77,500  31,620  4,983,724  5,092,844  5,402,844  5,402,844
  当期変動額
  当期純利益    - -  - -  - 626,035  626,035  626,035  626,035
  当期変動額合計    - -  - -  - 626,035  626,035  626,035  626,035
  当期末残高   310,000   -  - 77,500  31,620  5,609,759  5,718,879  6,028,879  6,028,879
  [重要な会計方針]

  1.有価証券の評価基    有価証券
  準及び評価方法    売買目的有価証券
       決算期末日の市場価格等に基づく時価法（取得原価は移動平均法により算定）を採
       用しております。
  2.固定資産の減価償    (1) 有形固定資産

  却方法
       ①リース資産以外の有形固定資産
       定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は以下の通りでありま
       す。
        建物附属設備　　　　　9～10年
        器具備品　　　　　　　3～     7年
       ②リース資産
       所有権移転外ファイナンス・リース取引にかかるリース資産
       リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する方法によってお
       ります。
  3.外貨建の資産及び    外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益

  負債の本邦通貨へ    として処理しております。
  の換算基準
  4.引当金の計上基準    (1) 賞与引当金

       従業員等に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に負担すべき
       金額を計上しております。
      (2) 退職給付引当金

       退職給付引当金は、従業員等の退職給付に備えるため、当事業年度末における退
       職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。
       ① 退職給付見込額の期間帰属方法
        退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に
        帰属させる方法については、期間定額基準によっております。
       ② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
        過去勤務費用
        その発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（11年）による
        定額法により費用処理しております。
        数理計算上の差異
        発生の翌事業年度に一括損益処理しております。
  5.その他    消費税等の処理方法

  財務諸表作成のた    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
  めの重要な事項
  注記事項

  （貸借対照表関係）

      前事業年度          当事業年度
    （平成29年3月31日現在     ）      （平成30年3月31日現在     ）
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  ※1. 有形固定資産の減価償却累計額         ※1. 有形固定資産の減価償却累計額
   建物附属設備　　　    29,387千円      建物附属設備　　　    42,115千円
   器 具 備 品　　　　21,193千円        器 具 備 品　　　　29,212千円
   リース資産　　　　　5,208千円
  ※2. 無形固定資産の減価償却累計額
                 ―
   ソフトウエア　　　    11,524千円
  関係会社に係る注記          関係会社に係る注記

  該当事項はありません。          同左
  （損益計算書関係）

      前事業年度          当事業年度
     自　平成28年4月   1日       自　平成29年4月   1日
     至　平成29年3月31日          至　平成30年3月31日
  ※移転価格調整金の取り扱いに係る注記          ※移転価格調整金の取り扱いに係る注記
  当社とステート・ストリート・バンク・        アンド・   当社とステート・ストリート・バンク・        アンド・
  トラスト・カンパニーはグループ間移転価格調整の          トラスト・カンパニーはグループ間移転価格調整の
  方針に従って調整額を精算することとしておりま          方針に従って調整額を精算することとしておりま
  す。当事業年度にステート・ストリート・バンク・          す。当事業年度にステート・ストリート・バンク・
  アンド・トラスト・カンパニーから当社に支払われ          アンド・トラスト・カンパニーから当社に支払われ
  た調整額48,303千円は、損益計算書のその他営業収          た調整額20,209千円は、損益計算書のその他営業収
  益に、また、当社がステート・ストリート・バン          益に、また、当社がステート・ストリート・バン
  ク・アンド・トラスト・カンパニーに支払った調整          ク・アンド・トラスト・カンパニーに支払った調整
  額684,643千円は、損益計算書の事務手数料に含まれ          額254,170千円は、損益計算書の事務手数料に含まれ
  ております。          ております。
  関係会社に係る注記          関係会社に係る注記

  該当事項はありません。          　同左
  （株主資本等変動計算書関係）

  前事業年度（自   平成28年4月   1日　至　平成29年3月31日)
  1. 発行済株式の総数に関する事項
      当事業年度期首    当期増加株式数    当期減少株式数    当事業年度末
   普通株式    6,200株     -    -    6,200株
  2. 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

  （決議）   株式の種類    配当金の   1株あたり    基準日   効力発生日
          総額   の配当額
  平成28年12月22日    普通株式   995,862千円   160,622.90円   平成28年9月30日   平成28年12月26日
   取締役会
  3. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当事業年度の末日後となるもの

  該当ありません。
  当事業年度（自　平成29年4月      1日　至　平成30年3月31日)

  1. 発行済株式の総数に関する事項
      当事業年度期首    当期増加株式数    当期減少株式数    当事業年度末
   普通株式    6,200株     -    -    6,200株
  2. 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

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  該当ありません。
  3. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当事業年度の末日後となるもの
  該当ありません。
  （リース取引関係）

      前事業年度          当事業年度
     自　平成28年4月   1日       自　平成29年4月   1日
     至　平成29年3月31日          至　平成30年3月31日
  所有権移転外ファイナンス・リース取引          同左
  ① リース資産の内容

  社用車両であります。
  ② リース資産の減価償却の方法

  重要な会計方針「2.固定資産の減却償却方法」に
  記載の通りであります。
  （金融商品関係）

  1. 金融商品の状況に関する事項
  （1）金融商品に対する取組方針
   当社は、投資運用業、投資助言業、第二種金融商品取引業及び第一種金融商品取引業を行っております。こ
   れらの事業を行うための資金運用については、短期的な預金等に限定し、資金調達については、現状必要性
   を想定しておりません。
  （2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

   当社の営業債権である未収委託者報酬は、投資信託及び投資法人に関する法律により、信託銀行において分
   別管理される信託財産のため、当該報酬は、計理上日々の未払委託者報酬として投資信託財産の負債項目に
   計上されております。このため、顧客の信用リスクは限定されております。
   同じく営業債権である未収投資顧問料は、概ね６か月以内に回収される債権であり、また顧客の業種等も多
   岐にわたり分散されていることから、顧客の信用リスクは限定されております。
  2. 金融商品の時価等に関する事項

  貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであります。
  平成29年3月31日現在
                   （単位：千円）
        貸借対照表計上額      時価     差額
  (1)預金        1,072,151     1,072,151       ―
  (2)未収委託者報酬        585,796     585,796      ―
  (3)未収入金        189,169     189,169      ―
  (4)未収還付法人税等        602,213     602,213      ―
  (5)長期差入保証金         71,695     45,753     △25,942
  (6)未払手数料        124,844     124,844      ―
  （注1）金融商品の時価の算定方法に関する事項
  （1）預金
   預金は、すべて満期のない預金であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
   ております。
  （2）未収委託者報酬、(3)未収入金及び(5)未払手数料
   これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額によっております。
  (4）長期差入保証金
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   原状回復費見積り額を控除した将来のキャッシュフローを賃貸借契約終了期日までの期間および信用リスク
   などを加味した利率により割り引いた現在価値によっております。
  （注2）金銭債権の決算日後の償還予定額
   償還予定までの期間が1年を超えるものはありません。
  （注3）社債、長期借入金、リース債務およびその他の有利子負債の決算日後の返済予定額
   記載すべき事項はありません。
  平成30年3月31日現在

                   （単位：千円）
        貸借対照表計上額      時価     差額
  (1)預金        2,376,164     2,376,164       ―
  (2)未収入金        210,888     210,888      ―
  (3)未収委託者報酬        642,874     642,874      ―
  (4)預り金        123,003     123,003      ―
  (5)未払手数料        131,425     131,425      ―
  (6)その他未払金        163,642     163,642      ―
  （注1）金融商品の時価の算定方法に関する事項
  （1）預金
   預金は、すべて満期のない預金であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
   ております。
  （2）未収入金、(3)未収委託者報酬、(4)預り金、(5)未払手数料及び(6)その他未払金
   これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額によっております。
  （注2）金銭債権の決算日後の償還予定額
   償還予定までの期間が1年を超えるものはありません。
  （注3）社債、長期借入金、リース債務およびその他の有利子負債の決算日後の返済予定額
   記載すべき事項はありません。
  （有価証券関係）

      前事業年度          当事業年度
    （平成29年3月31日現在）          （平成30年3月31日現在）
  売買目的の有価証券          売買目的の有価証券
  貸借対照表計上額　　　　　　24,597千円          貸借対照表計上額　　　　      22,684千円
  当事業年度の損益
             当事業年度の損益
  に含まれた評価差額　　　　      3,169千円
             に含まれた評価差額　　　     △1,913千円
  （デリバティブ取引関係）

      前事業年度          当事業年度
     自　平成28年4月   1日       自　平成29年4月   1日
     至　平成29年3月31日          至　平成30年3月31日
  該当事項はありません。          同左

  （退職給付関係）

  １． 採用している退職給付制度の概要
                  (単位：千円)
     前事業年度          当事業年度
    自　平成28年4月   1日      自　平成29年4月   1日
    至　平成29年3月31日          至　平成30年3月31日
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  平成23年4月1日に確定給付企業年金制度（キャッ          同左
  シュ・バランス・プラン）、確定拠出年金制度を
  導入いたしました。
  また、平成12年9月29日より退職給付信託を設定
  しております。
  ２．退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

                  (単位：千円)
               前事業年度
              自　平成28年4月   1日
              至　平成29年3月31日
  退職給付債務の期首残高              457,872
  勤務費用              47,433
  利息費用               -
  数理計算上の差異の発生額             △ 20,312
  退職給付の支払額             △ 15,877
  退職給付債務の期末残高

                469,114
                  (単位：千円)

               当事業年度
              自　平成29年4月   1日
              至　平成30年3月31日
  退職給付債務の期首残高              469,114
  勤務費用              45,881
  利息費用               -
  数理計算上の差異の発生額              9,915
  退職給付の支払額             △ 51,823
  退職給付債務の期末残高

                473,087
  ３．年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                  (単位：千円)
               前事業年度
              自　平成28年4月   1日
              至　平成29年3月31日
  年金資産の期首残高              328,027
  期待運用収益              2,421
  数理計算上の差異の発生額              5,670
  事業主からの拠出額              47,170
  退職給付の支払額             △ 15,877
  年金資産の期末残高

                367,412
                  (単位：千円)

               当事業年度
              自　平成29年4月   1日
              至　平成30年3月31日
  年金資産の期首残高              367,412
  期待運用収益              2,717
  数理計算上の差異の発生額              8,568
  事業主からの拠出額              53,470
            101/121


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  退職給付の支払額             △ 51,823
  年金資産の期末残高

                380,344
  ４. 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                  (単位：千円)
               前事業年度
              自　平成28年4月   1日
              至　平成29年3月31日
  積立型制度の退職給付債務              469,114
  年金資産             △ 367,412
                101,701

  非積立型制度の退職給付債務               -
  未積立退職給付債務
                101,701
  未認識数理計算上の差異              25,983
  未認識過去勤務費用              △ 34,886
  貸借対照表に計上された負債と資産の純額

                92,798
                  (単位：千円)

               当事業年度
              自　平成29年4月   1日
              至　平成30年3月31日
  積立型制度の退職給付債務              473,087
  年金資産             △ 380,344
                92,742

  非積立型制度の退職給付債務               -
  未積立退職給付債務
                92,742
  未認識数理計算上の差異              △ 1,347
  未認識過去勤務費用              △ 26,164
  貸借対照表に計上された負債と資産の純額　

                65,230
  ５．退職給付費用の内訳

                  (単位：千円)
               前事業年度
              自　平成28年4月   1日
              至　平成29年3月31日
  退職給付費用              66,829
  (1)勤務費用

                47,433
  (2)利息費用               -
  (3)期待運用収益   （減算）           2,421
  (4)過去勤務費用の費用処理額              8,721
  (5)数理計算上の差異の費用処理額              13,096
                  (単位：千円)

               当事業年度
              自　平成29年4月   1日
              至　平成30年3月31日
            102/121


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  退職給付費用              25,902
  (1)勤務費用

                45,881
  (2)利息費用               -
  (3)期待運用収益   （減算）           2,717
  (4)過去勤務費用の費用処理額              8,721
  (5)数理計算上の差異の費用処理額              △25,983
  ６．年金資産に関する事項

  前事業年度（平成29年3月31日現在）
  ① 年金資産の内訳

  保険資産（一般勘定）    　97.9%
  その他　　　　     　2.1%
  合計　　　　　　　　　100.0%
  ② 長期期待運用収益率の設定方法
  年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する
  多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
  当事業年度（平成30年3月31日現在）

  ① 年金資産の内訳
  保険資産（一般勘定）　     98.0%
  その他　　　　     　2.0%
  合計　　　　　　　　　100.0%
  ② 長期期待運用収益率の設定方法
  年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する
  多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
  ７．退職給付債務等の計算基礎に関する事項

               前事業年度
              (平成29年3月   31日現在)
  (1)割引率              　0.0%
                0.75%
  (2)長期期待運用収益率
               期間定額基準
  (3)退職給付見込額の期間配分方法
               発生時より  11年
  (4)過去勤務費用の処理年数
                1年
  (5)数理計算上の差異の処理年数
  (注) 当事業年度の期首時点において適用した割引率は1.0％でありましたが、期末時点において割引率の再検討を
   行った結果、割引率の変更により退職給付債務の額に重要な影響を及ぼすと判断し、割引率を0.0％に変更し
   ております。
               当事業年度

              (平成30年3月   31日現在)
  (1)割引率              　0.0%
                0.75%
  (2)長期期待運用収益率
               期間定額基準
  (3)退職給付見込額の期間配分方法
               発生時より  11年
  (4)過去勤務費用の処理年数
                1年
  (5)数理計算上の差異の処理年数
  ８．確定拠出制度

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  　前事業年度（自　平成28年4月1日　至　平成29年3月31日）
  当社の確定拠出制度への要拠出額は17,895千円であります。
  当事業年度（自　平成29年4月1日　至　平成30年3月31日）

  当社の確定拠出制度への要拠出額は18,262千円　であります。
  （税効果会計関係）

      前事業年度          当事業年度
     自　平成28年4月   1日      自　平成29年4月   1日
     至　平成29年3月31日          至　平成30年3月31日
  1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因          1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因

  別の内訳          別の内訳
        （単位：  千円）         （単位：  千円）
  繰延税金資産（流動）          繰延税金資産（流動）
  連結納税適用に伴う影響額　　　　617,391          連結納税適用に伴う影響額　　　　612,589
  賞与引当金繰入超過額　　　　　　       19,076   賞与引当金繰入超過額　　　　　　       21,749
  その他　　　　　　　　　　　　　       28,260   その他　　　　　　　　　　　　　       35,467
        ―――――          ―――――
  繰延税金資産（流動）合計　　　　664,727          繰延税金資産（流動）合計　　　　669,807
  繰延税金負債（流動）との相殺          繰延税金負債（流動）との相殺
        △119,926            -
        ―――――          ―――――
  繰延税金資産（流動）の純額　　　　544,801          繰延税金資産（流動）の純額　　　　669,807
  繰延税金資産（固定）          繰延税金資産（固定）

  連結納税適用に伴う影響額　　　1,837,769          連結納税適用に伴う影響額　　　1,225,179
  退職給付引当金　　　　　　　　　       29,482   退職給付引当金　　　　　　　　　       21,040
  繰越欠損金　　　　　　　　　　　848,912          繰越欠損金　　　　　　　　　　1,001,357
  その他　　　　   　　　　　　　　　11,173       その他　　　　   　　　　　　　　　14,335
        ―――――          ―――――
  繰延税金資産（固定）合計　　　2,727,336          繰延税金資産（固定）合計　　　2,261,912
  繰延税金負債（固定）との相殺　　　　　　         -  繰延税金負債（固定）との相殺　　　　　　         -
        ―――――          ―――――
  繰延税金資産（固定）の純額　　　       2,727,336   繰延税金資産（固定）の純額　　　       2,261,912
  繰延税金資産合計　　　　　　　　       3,272,137   繰延税金資産合計　　　　　　　　       2,931,719

  繰延税金負債（流動）          繰延税金資産の純額　　　　　　　       2,931,719

  未払事業税　　　　　　　　　　△119,926
                   ==========
        ―――――
  繰延税金負債（流動）合計　　　△119,926
  繰延税金資産（流動）との相殺　　119,926
        ―――――
  繰延税金負債（流動）の純額　　　　　　　         -
  繰延税金資産の純額　　　　　　　3,272,137

        ==========
            104/121




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  2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負          2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負
  担率との間の差異の原因となった主要な項目別内          担率との間の差異の原因となった主要な項目別内
  訳          訳
  法定実効税率　　　　　　　　　　　　30.8%          法定実効税率　　　　　　　　　　　　30.8%

  交際費等永久に損金に          交際費等永久に損金に
   算入されない項目　　　　　　　　25.4%          算入されない項目　　　　　　　　       4.5%
  その他　　　　　　　　　　　　　　△        9.7%
            その他　　　　　　　　　　　　　　△        0.1%
        ―――――

                   ―――――
  税効果会計適用後の
            税効果会計適用後の
   法人税等の負担率　　　　　　　　46.5%
             法人税等の負担率　　　　　　　　35.2%
        ==========
                   ==========
  （資産除去債務関係）

  前事業年度（自　平成28年4月1日　至　平成29年3月31日）

  (1) 資産除去債務の概要

  当社は、本社オフィス及びバックアップセンターの不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復に係
  る債務を資産除去債務として認識しておりますが、当該資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に
  代えて、不動産賃貸借契約に関する長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に
  見積り、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。
  (2) 資産債務の金額の算定方法

  使用見込期間を賃貸借契約期間と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。
  (3) 当事業年度における資産除去債務の総額の増減

  当事業年度において、長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額として算定した金額は
  35,341千円であります。資産除去債務の総額は当事業年度において、変動は有りません。
  当事業年度（自　平成29年4月1日　至　平成30年3月31日）

  (1) 資産除去債務の概要
  当社は、本社オフィス及びバックアップセンターの不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復に係
  る債務を資産除去債務として認識しておりますが、当該資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に
  代えて、不動産賃貸借契約に関する長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に
  見積り、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。
  (2) 資産除去債務の金額の算定方法

  使用見込期間を賃貸借契約期間と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。
  (3) 当事業年度における資産除去債務の総額の増減

  当事業年度において、長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額として算定した金額は
  35,341千円であります。資産除去債務の総額は当事業年度において、変動は有りません。
  （セグメント情報）

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  1.セグメント情報
  当社は、投資運用業の単一セグメントのため、記載を省略しております。
  2.セグメント関連情報

  1. 商品及びサービスに関する情報
   単一の商品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を
   省略しております。
  2. 地域に関する情報

   ① 営業収益
   本邦に所在している顧客への収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
   す。
   なお、委託者報酬については、制度上、顧客情報を知り得ないため、集計対象より除外しております。
   ② 有形固定資産
   本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を
   省略しております。
  3. 主要な顧客に関する情報

   委託者報酬については、制度上、顧客情報を知り得ないため、記載を省略しております。
   また、投資顧問料については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省略しておりま
   す。
  （報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）

    該当事項はありません。
  （報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）

    該当事項はありません。
  （報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）

    該当事項はありません。
  （関連当事者情報）

  Ⅰ関連当事者との取引

  (1) 親会社及び法人主要株主等

   該当事項はありません。
  (2) 同一の親会社を持つ会社

  前事業年度（自　平成28年4月1日　至　平成29年3月31日）

           前事業年度
          自　平成28年4月   1日
          至　平成29年3月31日
  種　類 会社等の  所在地  資本金  事業の 議決権の所  関連当事者との関係    取引の内容   取引  科目 期末
    名称   又は  内容 有 (被所有)        金額   残高
            役員の 事業上の関係
       出資金  又は          (千円)   (千円)
          割合
            兼任等
         職業
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  同一の親  ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ  米国  29百万 銀行、  なし  なし 助言などの投  ソフトウェア使   184,870 未払金  298,783
  会社を持  ﾘｰﾄ・ﾊﾞﾝ  ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ  米ドル 投資顧     資顧問ｻｰﾋﾞｽ  用料の支払
  つ会社  ｸ・ ｱﾝ 州ﾎﾞｽﾄﾝ市   問、投     の提供並びに       前払金  74,932
   ﾄﾞ・ ﾄﾗｽ    資信託     受入れ  投資顧問料の支   93,591
        委託業       払
   ﾄ・ｶﾝﾊﾟ
        務、及     ソフトウェア
   ﾆｰ
        びそれ     の使用契約  人件費等の支払   316,476
        らの関
        連業務     人件費等及び  事務手数料の受   48,303
             事務手数料の  取
             支払
               事務手数料の支   684,643
               払
   ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ  東京都港  25億円 銀行業  なし  なし 投資信託計理  投資信託計理業   32,352 前払金  45,770
   ﾘｰﾄ信託  区        の事務ｻｰﾋﾞｽ  務委託
   銀行株式          の受入れ
   会社
             兼職社員の人  人件費等の支払   142,287
             件費支払等
   ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ  英国  62百万 投資顧  なし  なし 投資顧問ｻｰﾋﾞ  投資顧問料の受   10,201  - -
   ﾘｰﾄ・ｸﾞ  ﾛﾝﾄﾞﾝ  ﾎﾟﾝﾄﾞ 問、投     ｽの提供並び  取
   ﾛｰﾊﾞﾙ・ｱ     資信託     に受入れ
   ﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ     委託業       投資顧問料の支
   ｽﾞ・ﾕﾅｲﾃ     務       払
   ｯﾄﾞ･ｷﾝｸﾞ
   ﾀﾞﾑ
   ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ  ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ  136万ｼﾝ  投資顧  なし  なし 投資顧問ｻｰﾋﾞ  紹介料の受取    269  - -
   ﾘｰﾄ・ｸﾞ  ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ  ｶﾞﾎﾟｰﾙ 問業     ｽの提供及び
   ﾛｰﾊﾞﾙ・ｱ  市  ﾄﾞﾙ      ＥＴＦ商品の
   ﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ          紹介
   ｽﾞ・ｼﾝｶﾞ
   ﾎﾟｰﾙ
  (注)　　上記の金額のうち、ｽﾃｰﾄ・ｽﾄﾘｰﾄ信託銀行株式会社に関しましては、取引金額には消費税等が含まれてお

   らず、期末残高には、消費税等が含まれております。
  取引条件及び取引条件の決定方針等
  １． ソフトウェア使用料及び事務手数料については、グループ全体の費用を一定の基準で配分した金額に基づ
   き決定しております。
  ２． 人件費及び事務所賃借料については、実際支払額を基として支払いを行っております。
  ３． 役務料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて支払われております。
  ４． 投資顧問料については、当社との間で締結された投資顧問契約に記載された料率に基づいて計算されてお
   ります。
  ５． ETF商品の紹介料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて計算されております。
  当事業年度（自　平成29年4月1日　至　平成30年3月31日）

           当事業年度
          自　平成29年4月   1日
          至　平成30年3月31日
  種　類 会社等の  所在地  資本金 事業の 議決権の所  関連当事者との関係    取引の内容   取引  科目 期末
    名称   又は 内容 有 (被所有)        金額   残高
            役員の 事業上の関係
       出資金  又は          (千円)   (千円)
          割合
            兼任等
        職業
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  同一の親  ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ  米国  29百万 銀行、  なし  なし 助言などの投  ソフトウェア使   155,038 前払金  4,422
  会社を持  ﾘｰﾄ・ﾊﾞﾝ  ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ  米ドル 投資顧     資顧問ｻｰﾋﾞｽの  用料の支払
  つ会社  ｸ・ ｱﾝ 州ﾎﾞｽﾄﾝ市   問、投     提供並びに受
                    未収入金
   ﾄﾞ・ ﾄﾗｽ    資信託     入れ  投資顧問料の支   100,307   38,775
        委託業       払
   ﾄ・ｶﾝﾊﾟ
        務、及     ソフトウェア
   ﾆｰ
        びそれ     の使用契約  人件費等の支払   98,690 未払金  14,495
        らの関
        連業務     人件費等及び  事務手数料の受   20,209
             事務手数料の  取
             支払
               事務手数料の支   254,170
               払
   ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ  東京都港  25億円 銀行業  なし  なし 投資信託計理  投資信託計理業   35,330 前払金  42,506
   ﾘｰﾄ信託  区        の事務ｻｰﾋﾞｽの  務委託
   銀行株式          受入れ
   会社
             兼職社員の人  人件費等の支払   141,349
             件費支払等
   ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ  英国  62百万 投資顧  なし  なし 投資顧問ｻｰﾋﾞｽ  投資顧問料の支   16,773  - -
   ﾘｰﾄ・ｸﾞ  ﾛﾝﾄﾞﾝ  ﾎﾟﾝﾄﾞ 問、投     の受入れ  払
   ﾛｰﾊﾞﾙ・ｱ     資信託
   ﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ     委託業
   ｽﾞ・ﾕﾅｲﾃ     務
   ｯﾄﾞ･ｷﾝｸﾞ
   ﾀﾞﾑ
                   255
   ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ  ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ  136万ｼﾝ 投資顧  なし  なし 投資顧問ｻｰﾋﾞｽ  紹介料の受取      - -
   ﾘｰﾄ・ｸﾞ  ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ  ｶﾞﾎﾟｰﾙ 問業     の受入れ及び
                   14,663
   ﾛｰﾊﾞﾙ・ｱ  市  ﾄﾞﾙ      ＥＴＦ商品の  投資顧問料の支
   ﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ          紹介  払
   ｽﾞ・ｼﾝｶﾞ
   ﾎﾟｰﾙ
  (注)　　上記の金額のうち、ｽﾃｰﾄ・ｽﾄﾘｰﾄ信託銀行株式会社に関しましては、取引金額には消費税等が含まれてお

   らず、期末残高には、消費税等が含まれております。
  取引条件及び取引条件の決定方針等

  １． ソフトウェア使用料及び事務手数料については、グループ全体の費用を一定の基準で配分した金額に基づ
   き決定しております。
  ２． 人件費及び事務所賃借料については、実際支払額を基として支払いを行っております。
  ３． 役務料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて支払われております。
  ４． 投資顧問料については、当社との間で締結された投資顧問契約に記載された料率に基づいて計算されてお
   ります。
  ５． ETF商品の紹介料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて計算されております。
  Ⅱ親会社又は重要な関連会社に関する注記

  (1) 親会社情報
   ステート・ストリート・コーポレーション（ニューヨーク証券取引所に上場）
   ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・インク（非上場）
   ステート・ストリート・グローバル･アドバイザーズ・インターナショナル・ホールディングス（非上場）
   ステート・ストリート・グローバル･アドバイザーズ・ジャパン・ホールディングス合同会社（非上場）
  (2) 重要な関連会社の要約財務情報

   該当事項はありません。
  （１株当たり情報）

      前事業年度          当事業年度
     自 平成28年4月   1日       自 平成29年4月   1日
     至 平成29年3月31日          至 平成30年3月31日
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  1株当たり純資産　　    871,426円53銭      1株当たり純資産　　　     972,399円98銭
  1株当たり当期純利益　21,349円86銭          1株当たり当期純利益　     100,973円44銭
  なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金
            なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金
  額については、潜在株式が存在しないため、記載し
            額については、潜在株式が存在しないため、記載し
  ておりません。
            ておりません。
  (注）1株当たり当期純利益の算定基礎は、以下のとおりであります。

            前事業年度      当事業年度

           自 平成28年4月   1日   自 平成29年4月   1日
           至 平成29年3月31日     至 平成30年3月31日
  当期純利益　(千円)           132,369      626,035
  普通株主に帰属しない金額           -      -
  普通株式にかかる当期純利益　(千円)           132,369      626,035
  期中平均株式数　(株)           6,200      6,200
  （重要な後発事象）

           前事業年度
          自　平成28年4月   1日
          至　平成29年3月31日
  該当事項はありません。

           当事業年度

          自　平成29年4月   1日
          至　平成30年3月31日
  該当事項はありません。

  (1) 中間貸借対照表

                   （単位：千円）
       期　　別      第22期中間会計期間末
             （平成30年9月30日現在）
  科　　目
            金　　額      構成比
    （資産の部）                 ％
  流動資産
  預金             2,289,633
  有価証券             34,353
  前払金             42,312
  前払費用             14,269
  未収入金             761,305
  未収委託者報酬             633,651
  未収収益             310,467
      流動資産計         4,085,993     58.4
  固定資産
  有形固定資産             95,754
   建物附属設備     ※１   73,184
   器具備品     ※１   22,152
   その他の有形固定資産          417
  無形固定資産              0
   ソフトウェア          0
  投資その他の資産             2,810,743
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   長期差入保証金         65,166
   繰延税金資産        2,737,551
   その他投資         8,025
      固定資産計         2,906,497     41.6
    資産合計           6,992,490     100.0
    （負債の部）                 ％
  流動負債
  預り金             30,350
  未払金             282,150
   未払手数料         132,807
   その他未払金         149,343
  未払費用              2,029
  未払法人税等              2,431
  未払消費税等      ※２       30,813
  賞与引当金             180,021
      流動負債計         527,796     7.5
  固定負債
  退職給付引当金             67,726
      固定負債計          67,726     1.0
    負債合計           595,522     8.5
    （純資産の部）                 ％
  株主資本             6,396,967     91.5
  資本金         310,000
  利益剰余金         6,086,967
   利益準備金         77,500
   その他利益剰余金
   別途積立金         31,620
   繰越利益剰余金        5,977,847
   純 資 産 合 計
               6,396,967     91.5
  負 債 ・ 純 資 産 合 計
               6,992,490     100.0
  (2) 中間損益計算書

                   （単位：千円）
       期　　別
             第22期中間会計期間
             自 平成30年4月   1日
             至 平成30年9月30日
  科　　目
             金額      構成比
                     ％
  営業収益
  委託者報酬             1,180,520
  投資顧問収入
               1,091,341
  その他営業収益　　　　　　　※1              4,120
       営業収益計        2,275,983     100.0
  営業費用・一般管理費
  営業費用             638,062
   支払手数料         256,106
   その他営業費用         381,955
  一般管理費　　　　　　　　　※２             1,073,376
    営業費用・一般管理費計           1,711,438      75.2
  営業利益              564,544     24.8
  営業外収益              1,769     0.1
  営業外費用              277    0.0
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  経常利益              566,036     24.9
  特別利益              300    0.0
  特別損失              3,814     0.2
  税引前中間純利益              562,521     24.7
  法人税,住民税及び事業税              265    0.0
  法人税等調整額              194,168     8.5
  中間純利益              368,088     16.2
  (3) 中間株主資本等変動計算書

  当中間会計期間   （自　平成30年4月1日　至　平成30年9月30日)
                    (単位：千円)
         株　　　　　主　　　　　資　　　　　本
        資本剰余金      利益剰余金
              その他利益
                     純資産
                   株主資本
                     合計
     資本金         剰余金   利益剰余金
         資本剰余金
                   合計
       資本準備金    利益準備金
         合計
               繰越利益  合計
             別途積立金
               剰余金
  当期首残高    310,000   -  - 77,500  31,620 5,609,759  5,718,879  6,028,879  6,028,879
  当中間期変動額
  中間純利益    -  -  -  -  - 368,088  368,088  368,088  368,088
  当中間期変動額合計     -  -  -  -  - 368,088  368,088  368,088  368,088
  当中間期末残高    310,000   -  - 77,500  31,620 5,977,847  6,086,967  6,396,967  6,396,967
  [重要な会計方針]

            第22期中間会計期間
            自　 平成30年4月   1日
            至　 平成30年9月30日
  1.資産の評価基準及び評価     有価証券
  方法      売買目的有価証券
        中間決算日の市場価格等に基づく時価法（取得原価は移動平均法によ
        り算定）を採用しております。
  2.固定資産の減価償却方法      (1) 有形固定資産

        定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は以下の通り
        であります。
         建物附属設備　　　　　9～10年
         器具備品　　　　　　　3～     7年
       (2) 無形固定資産

        定額法により償却しております。
        なお、ソフトウェア    (自社利用)については、社内における見込利用
        可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
  3.外貨建の資産及び負債の     外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算

  本邦通貨への換算基準     し、換算差額は損益として処理しております。
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  4.引当金の計上基準     (1) 賞与引当金
        従業員等に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当中
        間会計期間に負担すべき金額を計上しております。
       (2) 退職給付引当金

        退職給付引当金は、従業員等の退職給付に備えるため、当事業年度
        末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会
        計期間末において発生していると認められる額を計上しておりま
        す。
        ① 退職給付見込額の期間帰属方法
         退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
         までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっ
         ております。
        ② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
         過去勤務費用
         その発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（11
         年）による定額法により費用処理しております。
         数理計算上の差異
         発生の翌事業年度に一括費用処理しております。
  5.その他中間     消費税等の処理方法
  財務諸表作成のための基     消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
  本となる重要な事項
  [表示方法の変更]

  「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年2月16日）を当中間連結会計期間
  の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する
  方法に変更しております。
  注 記 事 項

  （中間貸借対照表関係）
         第22期中間会計期間末
         (平成30年9月30日   現在)
  ※1. 有形固定資産の減価償却累計額
   建物附属設備　　　    48,479 千円
   器具備品　　　　　    33,581 千円
  ※2. 消費税等の取扱い

   仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、未払消費税等として表示しております。
  （中間損益計算書関係）

         第22期中間会計期間
         自　 平成30年4月   1日
         至　 平成30年9月30日
  ※1. 当社とステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニーはグループ間移転価格調
   整の方針に従って調整額を精算することとしております。当中間会計期間に、ステート・スト
   リート・バンク・アンド・トラスト・カンパニーから当社に支払われた調整額3,879千円は、損
   益計算書のその他営業収益に     含まれております。
            112/121


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  ※2. 減価償却実施額
   有形固定資産　　　    10,857千円
  （中間株主資本等変動計算書関係）

         第22期中間会計期間
         自　 平成30年4月   1日
         至　 平成30年9月30日
  発行済株式の種類及び総数に関する事項
  株式の種類   当事業年度期首    当中間会計期間    当中間会計期間    当中間会計期間末

     株式数（株）    増加株式数（株）    減少株式数（株）    株式数（株）
  普通株式     6,200     ―    ―   6,200
  （金融商品関係）


          第22期中間会計期間
         自　 平成30年4月   1日
         至　 平成30年9月30日
  1. 金融商品の時価等に関する事項
  平成30年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであ
  ります。
                  （単位：千円）　
       中間貸借対照表計上額      時価     差額
  (1)預金       2,289,633     2,289,633      ―

  (2)未収入金        761,305     761,305      ―
  (3)未収委託者報酬        633,651     633,651      ―
  (4)未払手数料        132,807     132,807      ―
  (5)その他未払金        149,343     149,343      ―
  （注1）金融商品の時価の算定方法に関する事項
  (1)預金
  預金は、すべて満期のない預金であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を
  時価としております。
  (2)未収入金、(3)未収委託者報酬、(4)未払手数料及び(5)その他未払金
  これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額を時価
  としております。
  （有価証券関係）

         第22期中間会計期間末
         (平成30年9月30日   現在)
  売買目的の有価証券
  貸借対照表計上額　　　　　　　　　　　　　34,353千円
  当中間会計期間の損益に含まれた評価差額　　1,679千円
  （資産除去債務関係）

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             ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         第22期中間会計期間末
         (平成30年9月30日   現在)
  資産除去債務の総額の期中における増減はありません。
  （デリバティブ取引関係）

         第22期中間会計期間末
         (平成30年9月30日   現在)
  当社はデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。
  （セグメント情報等）

         第22期中間会計期間末
         (平成30年9月30日   現在)
  （セグメント情報）
  当社は、投資運用業の単一セグメントのため、記載を省略しております。
  （セグメント関連情報）

  1. 商品およびサービスごとの情報
  単一の商品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超
  えるため、記載を省略しています。
  2. 地域ごとの情報

  (1) 営業収益
   本邦に所在している顧客への収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省
   略しています。なお、委託者報酬については、制度上、顧客情報を知り得ないため、集計対象
   より除いております。
  (2) 有形固定資産

   本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超え
   るため、記載を省略しています。
  3. 主要な顧客ごとの情報

  委託者報酬については、制度上、顧客情報を知り得ないため、記載を省略しております。
  また、投資顧問料については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省
  略しております。
  （報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）

  該当事項はありません。
  （報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）

  該当事項はありません。
  （報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）

  該当事項はありません。
  （１株当たり情報）

         第22期中間会計期間
         自　 平成30年4月   1日
         至　 平成30年9月30日
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             ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  1株当たり純資産額　　　     1,031,769円01銭
  1株当たり中間純利益     59,369円03銭
  なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載し
  ておりません。
  注）１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

         第22期中間会計期間

         自　 平成30年4月   1日
         至　 平成30年9月30日
    中間純利益（千円）           368,088
    普通株主に帰属しない金額             －
    普通株式にかかる中間純利益（千円）           368,088
    期中平均株式数（株）            6,200
  （重要な後発事象）

         第22期中間会計期間
         自　平成30年4月   1日
         至　平成30年9月30日
  該当事項はありません。

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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  ４【利害関係人との取引制限】

  委託会社は､「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について､次に掲げる行為
  が禁止されています｡
  ① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資
   者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないも
   のとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
  ② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは
   取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定める
   ものを除きます。）。
  ③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
   （委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
   係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同
   じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
   取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
   下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引を行うこと。
  ④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財
   産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
  ⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保
  護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとし
  て内閣府令で定める行為
  ５【その他】

  (1) 定款の変更
   委託会社の定款変更に関しては、株主総会の決議が必要です｡
   その他、営業譲渡および営業譲受、出資の状況その他の重要な事項は予定されておりません｡
  (2) 訴訟事件その他の重要事項

   訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実は存在しておりません｡
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  第２【その他の関係法人の概況】
  １【名称、資本金の額及び事業の内容】
  (1) 受託会社
   ① 名　　称
   三井住友信託銀行株式会社
   ② 資本金の額
   342,037百万円（2018年3月末現在)
   ③ 事業の内容
   銀行法に基づき銀行業を営むとともに､金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき
   信託業務を営んでいます｡
   （参考）再信託受託会社

   名　　称：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
   資本金の額：51,000百万円（2018年3月末現在)
   事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに､金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼
   営法)に基づき信託業務を営んでいます｡
  (2) 販売会社

    ①　名　　称      ②　資本金の額       ③　事業の内容
  楽天証券株式会社        7,495百万円    金融商品取引法に定める第一種金融商
         (2018 年3月末現在  ) 品取引業を営んでいます。
  ２【関係業務の概要】

  (1) 受託会社
   当ファンドの受託会社として､信託財産の保管・管理・計算､受益権の設定に係る振替機関への通知､外
   国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行います｡
  (2) 販売会社

   当ファンドの販売会社として受益権の募集の取扱い等を行います｡
  ３【資本関係】

  (1) 受託会社
   該当事項はありません｡
  (2) 販売会社

   該当事項はありません｡
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  第３【参考情報】
  当計算期間において提出された､ファンドに係る金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は以下の通
  りです｡
   書類名         提出年月日
           2018年  6月5日
   有価証券報告書
           2018年  6月5日
   有価証券届出書
   有価証券届出書の訂正届出書         2018年12月5日
   半期報告書         2018年12月5日
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       独立監査人の監査報告書

               平成３０年６月２２日
  ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ          株式会社
  取　締　役　会　　御　中
        新日本有限責任監査法人

        指定有限責任社員
             公認会計士　深   田　豊 大　印
        業 務 執 行 社 員
        指定有限責任社員
             公認会計士　伊   藤　雅 人　印
        業 務 執 行 社 員
  　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うた

  め、「委託会社等の経理状況」に掲げられているステート・ストリート・グローバル・アド
  バイザーズ株式会社の平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日までの第２１期事業年
  度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方
  針及びその他の注記について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
  財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表
  示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及
  び運用することが含まれる。
  監査人の責任

  　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に
  対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認めら
  れる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚
  偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づ
  き監査を実施することを求めている。
  監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施
  される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽
  表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有
  効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し
  て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連す
  る内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並び
  に経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討すること
  が含まれる。
  　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

  　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
  の基準に準拠して、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社の平成３
  ０年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重
  要な点において適正に表示しているものと認める。
  利害関係

  　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
  関係はない。
                  以　上
  （注）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

   ております。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         独立監査人の監査報告書

                   2019年４月24日

  ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社

  取　締　役　会　御　中
          Ｐ ＷＣあらた有限責任監査法人

           指定有限責任社員
              公認会計士　　大畑　茂
           業務執行社 員
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの

  経理状況」に掲げられているステート・ストリート日本株式インデックス・オープンの2018年３月６日か
  ら2019年３月５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並
  びに附属明細表について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
  成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
  適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を
  表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して
  監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な
  保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
  監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査
  手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づ
  いて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのもので
  はないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、
  財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方
  針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検
  討することが含まれる。
  当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
  して、ステート・ストリート日本株式インデックス・オープンの2019年３月５日現在の信託財産の状態及
  び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認
  める。
  利害関係

  ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行
  社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                    以　上

  （※）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告

   書提出会社)が別途保管しております。XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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        独立監査人の中間監査報告書

                 平成３０年１２月７日
  ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ          株式会社
  取　締　役　会　　御　中
        ＥＹ新日本有限責任監査法人

        指定有限責任社員
             公認会計士　伊藤　雅人　　印
        業務執行社員
  　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等

  の経理状況」に掲げられているステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社の平成３０年
  ４月１日から平成３１年３月３１日までの第２２期事業年度の中間会計期間（平成３０年４月１日から平成
  ３０年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本
  等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
  中間財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
  務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
  間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
  が含まれる。
  監査人の責任

  　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する
  意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に
  準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の
  有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
  るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
  中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて
  監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又
  は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手
  続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性ついて意見
  表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査
  手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関する内部統制を検討する。また、中間
  監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め
  中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  中間監査意見

  　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
  基準に準拠して、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社の平成３０年９月３０日現
  在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成３０年４月１日から平成３０年９月３０日ま
  で）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
  利害関係

  　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                     以　上
  （注）上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

   す。
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