バークレイズ・ポートフォリオ 半期報告書（外国投資証券） 第13期(平成30年9月1日－令和1年8月31日)
| 提出書類 | 半期報告書（外国投資証券）-第13期(平成30年9月1日－令和1年8月31日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | バークレイズ・ポートフォリオ |
| カテゴリ | 半期報告書（外国投資証券） |
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年５月31日
【計算期間】 第1 3 期中（自 平成 30 年９月１日 至 平成3 1 年２月28日）
【発行者名】 バークレイズ・ポートフォリオ
（Barclays Portfolios SICAV）
【代表者の役職氏名】 取締役 ニコラス・オドノーグ
（Nicholas O'Donoghue）
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、セニンガーバーグ L－1748、
ルー・エメー通り６番地
（6, rue Lou Hemmer, Ｌ-1748 Senningerberg,
Grand Duchy of Luxembourg）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 （6212）8316
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
（注１）本書中、ポンド、米ドルおよびユーロの円貨換算は、201 9年２月28日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電
信売買相場の仲値（１ポンド＝ 147.65 円、１米ドル＝ 110.87 円、１ユーロ＝ 126.09 円）によります。
（注２）本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してあります。従って、合計の数字が一致しない場合がありま
す。また円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五
入してあります。従って、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もあります。
（注３）本書中、「ファンド株式」または「株式」とは、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年法律第198号（改正
済））に定義される「外国投資証券」を意味し、「株主」とは、同法に定義される「投資主」を意味します。
（注４）各サブ・ファンドの正式名称は「バークレイズ・ポートフォリオ」と各サブ・ファンドの短縮名で構成されていま
す。本書中では、冒頭に付すべき「バークレイズ・ポートフォリオ」が省略されている場合があります。
1/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
１【外国投資法人の概況】
（１）【主要な経営指標等の推移】
各サブ・ファンドの直近３中間計算期間および直近２計算期間に係る主要な経営指標等の推移は以下
のとおりです。下表の情報は、各期間に関するファンドの無監査中間財務書類および監査済年次財務書
類に基づくものです。
下記の注記は下表に対するものです。
（注１）営業収益には投資収益ならびに実現および未実現投資利益（損失）を含めています。
（注２）経常利益（損失）は営業収益から費用を控除したものです。
（注３）ファンドは、変動資本を有する会社型投資信託であり、純資産総額を記載しています。
（注４）ファンドの性格上、算定していません（n/a：該当なし）。
※ 2019年２月末現在、以下のクラスの株式は運用されておりません。
各サブ・ファンドのクラスＡ（円建・累積型）株式
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ５のクラスＡ（円建・分配型）株式
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ５のクラスＡ（円建・分配型）株式
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ１のクラスＡ（米ドル建・分配型）株式
2/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
バークレイズ・グローバルベータ
１．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ１
（単位：千ポンド（百万円）、ただし、１株当たりの情報については各該当取引通貨（円））
2017 年 2017 年 2018 年 2018 年 2019 年
２月28日 ８月31日 ２月28日 ８月31日 ２月28日
に終了した に終了した に終了した に終了した に終了した
６ヶ月間 年度 ６ヶ月間 年度 ６ヶ月間
（第11期中） （第11期） （第12期中） （第12期） （第13期中）
670 1,171 △323 329 △190
（注１）
営業収益
(99) (173) (△48) (49) (△28)
641 985 △402 165 △272
（注２）
経常利益／損失金額
(95) (145) (△59) (24) (△40)
641 985 △402 165 △272
当期純利益／損失金額
(95) (145) (△59) (24) (△40)
15,645 15,806 15,028 16,502 14,720
（注３）
出資総額
(2,310) (2,334) (2,219) (2,437) (2,173)
発行済株式総数（株）
クラスＡ（円建・分配型） 30,500 10,500 24,000 24,000
10,500
クラスＡ（円建・累積型） － － － －
－
クラスＡ（米ドル建・分配型） － － － －
－
クラスＡ（米ドル建・累積型） 19,776 19,776 70,170 70,170
19,776
15,645 15,806 15,028 16,502 14,720
純資産額
(2,310) (2,334) (2,219) (2,437) (2,173)
15,774 16,172 15,376 16,783 15,251
総資産額
(2,329) (2,388) (2,270) (2,478) (2,252)
１株当たり純資産額
クラスＡ（円建・分配型） 1,047.286 1,064.343 1,050.315 1,033.015
1,053.570
クラスＡ（円建・累積型） － － － －
－
クラスＡ（米ドル建・分配型） － － － －
－
13.162 13.559 13.666 13.869 13.935
クラスＡ（米ドル建・累積型）
(1,459) (1,503) (1,515) (1,538) (1,545)
（注４）
n/a n/a
１株当たり当期純利益／損失金額 n/a n/a
n/a
自己資本比率 99.18 ％ 97.74％ 98.33 ％ 96.52 ％
97.74％
自己資本利益率 4.10 ％ 6.23％ 1.00 ％ △1.85 ％
△2.68％
3/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
２．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ２
（単位：千ポンド（百万円）、ただし、１株当たりの情報については各該当取引通貨（円））
2017 年 2017 年 2018 年 2018 年 2019 年
２月28日 ８月31日 ２月28日 ８月31日 ２月28日
に終了した に終了した に終了した に終了した に終了した
６ヶ月間 年度 ６ヶ月間 年度 ６ヶ月間
（第11期中） （第11期） （第12期中） （第12期） （第13期中）
3,926 7,229 △1,043 1,597 △1,951
（注１）
営業収益
(580) (1,067) (△154) (236) (△288)
3,750 6,691 △1,331 1,033 △2,240
（注２）
経常利益／損失金額
(554) (988) (△197) (153) (△331)
3,750 6,691 △1,331 1,033 △2,240
当期純利益／損失金額
(554) (988) (△197) (153) (△331)
65,176 70,618 73,737 78,879 77,856
（注３）
出資総額
(9,623) (10,427) (10,887) (11,646) (11,495)
発行済株式総数（株）
クラスＡ（円建・分配型） 125,500 75,500 100,000 117,500 117,500
クラスＡ（円建・累積型） － － － － －
クラスＡ（米ドル建・分配型） 162,511 162,552 112,594 207,621 146,663
クラスＡ（米ドル建・累積型） 75,998 67,767 67,767 60,390 60,390
65,176 70,618 73,737 78,879 77,856
純資産額
(9,623) (10,427) (10,887) (11,646) (11,495)
66,272 71,887 75,166 79,700 79,941
総資産額
(9,785) (10,614) (11,098) (11,768) (11,803)
１株当たり純資産額
クラスＡ（円建・分配型） 1,073.739 1,093.132 1,080.917 1,083.234 1,046.919
クラスＡ（円建・累積型） － － － － －
13.456 13.800 13.767 13.972 13.693
クラスＡ（米ドル建・分配型）
(1,492) (1,530) (1,526) (1,549) (1,518)
14.659 15.213 15.359 15.706 15.570
クラスＡ（米ドル建・累積型）
(1,625) (1,687) (1,703) (1,741) (1,726)
（注４）
n/a n/a n/a n/a n/a
１株当たり当期純利益／損失金額
自己資本比率 98.35 ％ 98.23％ 98.10％ 98.97 ％ 97.39 ％
自己資本利益率 5.75 ％ 9.47％ △1.81％ 1.31 ％ △2.88 ％
4/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
３．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ３
（単位：千ポンド（百万円）、ただし、１株当たりの情報については各該当取引通貨（円））
2017 年 2017 年 2018 年 2018 年 2019 年
２月28日 ８月31日 ２月28日 ８月31日 ２月28日
に終了した に終了した に終了した に終了した に終了した
６ヶ月間 年度 ６ヶ月間 年度 ６ヶ月間
（第11期中） （第11期） （第12期中） （第12期） （第13期中）
8,181 14,227 747 5,877 △3,041
（注１）
営業収益
(1,208) (2,101) (110) (868) (△449)
7,875 13,404 265 4,964 △3,506
（注２）
経常利益／損失金額
(1,163) (1,979) (39) (733) (△518)
7,875 13,404 265 4,964 △3,506
当期純利益／損失金額
(1,163) (1,979) (39) (733) (△518)
103,202 117,552 131,205 137,616 140,388
（注３）
出資総額
(15,238) (17,357) (19,372) (20,319) (20,728)
発行済株式総数（株）
クラスＡ（円建・分配型） 282,000 282,000 326,500 225,500 152,000
クラスＡ（円建・累積型） － － － － －
クラスＡ（米ドル建・分配型） 250,336 153,336 196,336 166,836 166,836
クラスＡ（米ドル建・累積型） 89,719 89,719 89,719 89,719 89,719
103,202 117,552 131,205 137,616 140,388
純資産額
(15,238) (17,357) (19,372) (20,319) (20,728)
104,051 119,535 133,110 138,809 142,878
総資産額
(15,363) (17,649) (19,654) (20,495) (21,096)
１株当たり純資産額
クラスＡ（円建・分配型） 1,129.849 1,160.495 1,152.811 1,165.017 1,116.380
クラスＡ（円建・累積型） － － － － －
12.022 12.447 12.490 12.777 12.412
クラスＡ（米ドル建・分配型）
(1,333) (1,380) (1,385) (1,417) (1,376)
13.637 14.295 14.527 14.984 14.744
クラスＡ（米ドル建・累積型）
(1,512) (1,585) (1,611) (1,661) (1,635)
（注４）
n/a n/a n/a n/a n/a
１株当たり当期純利益／損失金額
自己資本比率 99.18 ％ 98.34％ 98.57％ 99.14 ％ 98.26 ％
自己資本利益率 7.63 ％ 11.40％ 0.20％ 3.61 ％ △2.50 ％
5/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
４．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ４
（単位：千ポンド（百万円）、ただし、１株当たりの情報については各該当取引通貨（円））
2017 年 2017 年 2018 年 2018 年 2019 年
２月28日 ８月31日 ２月28日 ８月31日 ２月28日
に終了した に終了した に終了した に終了した に終了した
６ヶ月間 年度 ６ヶ月間 年度 ６ヶ月間
（第11期中） （第11期） （第12期中） （第12期） （第13期中）
5,757 9,581 814 4,616 △2,343
（注１）
営業収益
(850) (1,415) (120) (682) (△346)
5,612 9,123 576 4,124 △2,587
（注２）
経常利益／損失金額
(829) (1,347) (85) (609) (△382)
5,612 9,123 576 4,124 △2,587
当期純利益／損失金額
(829) (1,347) (85) (609) (△382)
59,734 66,603 71,327 77,768 72,096
（注３）
出資総額
(8,820) (9,834) (10,531) (11,482) (10,645)
発行済株式総数（株）
クラスＡ（円建・分配型） 42,500 42,500 162,500 142,500 29,000
クラスＡ（円建・累積型） － － － － －
クラスＡ（米ドル建・分配型） 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000
クラスＡ（米ドル建・累積型） 17,061 17,061 17,061 15,845 15,845
59,734 66,603 71,327 77,768 72,096
純資産額
(8,820) (9,834) (10,531) (11,482) (10,645)
59,969 67,718 72,057 79,296 72,889
総資産額
(8,854) (9,999) (10,639) (11,708) (10,762)
１株当たり純資産額
クラスＡ（円建・分配型） 1,295.811 1,350.106 1,359.526 1,395.775 1,333.276
クラスＡ（円建・累積型） － － － － －
14.494 15.223 15.473 16.076 15.562
クラスＡ（米ドル建・分配型）
(1,607) (1,688) (1,715) (1,782) (1,725)
19.333 20.390 20.825 21.687 21.092
クラスＡ（米ドル建・累積型）
(2,143) (2,261) (2,309) (2,404) (2,338)
（注４）
n/a n/a n/a n/a
１株当たり当期純利益／損失金額 n/a
自己資本比率 99.61 ％ 98.35％ 98.99％ 98.07 ％ 98.91 ％
自己資本利益率 9.39 ％ 13.70％ 0.81％ 5.30 ％ △3.59 ％
6/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
５．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ５
（単位：千ポンド（百万円）、ただし、１株当たりの情報については各該当取引通貨（円））
2017 年 2017 年 2018 年 2018 年 2019 年
２月28日 ８月31日 ２月28日 ８月31日 ２月28日
に終了した に終了した に終了した に終了した に終了した
６ヶ月間 年度 ６ヶ月間 年度 ６ヶ月間
（第11期中） （第11期） （第12期中） （第12期） （第13期中）
6,347 11,478 398 3,176 △2,269
（注１）
営業収益
(937) (1,695) (59) (469) (△335)
6,177 11,031 194 2,787 △2,459
（注２）
経常利益／損失金額
(912) (1,629) (29) (412) (△363)
6,177 11,031 194 2,787 △2,459
当期純利益／損失金額
(912) (1,629) (29) (412) (△363)
59,545 63,633 57,994 51,446 46,387
（注３）
出資総額
(8,792) (9,395) (8,563) (7,596) (6,849)
発行済株式総数（株）
クラスＡ（円建・分配型） － － － － －
クラスＡ（円建・累積型） － － － － －
クラスＡ（米ドル建・分配型） 4,500 4,500 4,500 26,500 26,500
クラスＡ（米ドル建・累積型） 14,284 9,317 9,317 9,317 9,317
59,545 63,633 57,994 51,446 46,387
純資産額
(8,792) (9,395) (8,563) (7,596) (6,849)
59,725 64,281 58,523 52,135 48,428
総資産額
(8,818) (9,491) (8,641) (7,698) (7,150)
１株当たり純資産額
クラスＡ（円建・分配型） － － － － －
クラスＡ（円建・累積型） － － － － －
15.122 15.975 16.272 16.966 16.363
クラスＡ（米ドル建・分配型）
(1,677) (1,771) (1,804) (1,881) (1,814)
19.111 20.250 20.727 21.655 20.961
クラスＡ（米ドル建・累積型）
(2,119) (2,245) (2,298) (2,401) (2,324)
（注４）
n/a n/a n/a n/a n/a
１株当たり当期純利益／損失金額
自己資本比率 99.70 ％ 98.99％ 99.10％ 98.68 ％ 95.79 ％
自己資本利益率 10.37 ％ 17.34％ 0.33％ 5.42 ％ △5.30 ％
7/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネジャー
１．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ１
（単位：千ポンド（百万円）、ただし、１株当たりの情報については各該当取引通貨（円））
2017 年 2017 年 2018 年 2018 年 2019 年
２月28日 ８月31日 ２月28日 ８月31日 ２月28日
に終了した に終了した に終了した に終了した に終了した
６ヶ月間 年度 ６ヶ月間 年度 ６ヶ月間
（第11期中） （第11期） （第12期中） （第12期） （第13期中）
2,683 8,352 △1,651 △936 △2,437
（注１）
営業収益
(396) (1,233) (△244) (△138) (△360)
2,287 7,591 △2,003 △1,618 △2,743
（注２）
経常利益／損失金額
(338) (1,121) (△296) (△239) (△405)
2,287 7,591 △2,003 △1,618 △2,743
当期純利益／損失金額
(338) (1,121) (△296) (△239) (△405)
90,452 92,945 84,291 77,512 69,343
（注３）
出資総額
(13,355) (13,723) (12,446) (11,445) (10,238)
発行済株式総数（株）
クラスＡ（円建・分配型） 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000
クラスＡ（円建・累積型） － － － － －
クラスＡ（米ドル建・分配型） 945,639 946,751 881,427 951,670 942,872
クラスＡ（米ドル建・累積型） 426,538 359,361 326,826 326,110 303,789
90,452 92,945 84,291 77,512 69,343
純資産額
(13,355) (13,723) (12,446) (11,445) (10,238)
90,870 93,523 84,988 78,640 71,059
総資産額
(13,417) (13,809) (12,548) (11,611) (10,492)
１株当たり純資産額
クラスＡ（円建・分配型） 1,056.336 1,071.717 1,077.388 1,055.637 1,033.054
クラスＡ（円建・累積型） － － － － －
9.747 9.975 10.115 10.025 9.952
クラスＡ（米ドル建・分配型）
(1,081) (1,106) (1,121) (1,111) (1,103)
11.598 11.955 12.206 12.177 12.184
クラスＡ（米ドル建・累積型）
(1,286) (1,325) (1,353) (1,350) (1,351)
（注４）
n/a n/a n/a n/a
１株当たり当期純利益／損失金額 n/a
自己資本比率 99.54 ％ 99.38％ 99.18％ 98.57 ％ 97.59 ％
自己資本利益率 2.53 ％ 8.17％ △2.38％ △2.09％ △3.96％
8/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
２．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ２
（単位：千ポンド（百万円）、ただし、１株当たりの情報については各該当取引通貨（円））
2017 年 2017 年 2018 年 2018 年 2019 年
２月28日 ８月31日 ２月28日 ８月31日 ２月28日
に終了した に終了した に終了した に終了した に終了した
６ヶ月間 年度 ６ヶ月間 年度 ６ヶ月間
（第11期中） （第11期） （第12期中） （第12期） （第13期中）
6,989 20,596 △211 413 △5,915
（注１）
営業収益
(1,032) (3,041) (△31) (61) (△873)
5,556 17,971 △1,402 △1,909 △6,903
（注２）
経常利益／損失金額
(820) (2,653) (△207) (△282) (△1,019)
5,556 17,971 △1,402 △1,909 △6,903
当期純利益／損失金額
(820) (2,653) (△207) (△282) (△1,019)
194,455 188,050 178,761 163,595 140,796
（注３）
出資総額
(28,711) (27,766) (26,394) (24,155) (20,789)
発行済株式総数（株）
クラスＡ（円建・分配型） 54,500 54,500 67,000 75,000 75,000
クラスＡ（円建・累積型） － － － － －
クラスＡ（米ドル建・分配型） 400,294 349,921 342,193 364,804 365,987
クラスＡ（米ドル建・累積型） 1,679,514 1,664,492 1,524,804 1,425,065 1,365,956
194,455 188,050 178,761 163,595 140,796
純資産額
(28,711) (27,766) (26,394) (24,155) (20,789)
196,216 189,887 181,260 165,442 144,176
総資産額
(28,971) (28,037) (26,763) (24,428) (21,288)
１株当たり純資産額
クラスＡ（円建・分配型） 1,128.457 1,156.382 1,168.249 1,137.866 1,098.012
クラスＡ（円建・累積型） － － － － －
9.536 9.854 10.043 9.897 9.683
クラスＡ（米ドル建・分配型）
(1,057) (1,093) (1,113) (1,097) (1,074)
11.409 11.880 12.228 12.138 12.002
クラスＡ（米ドル建・累積型）
(1,265) (1,317) (1,356) (1,346) (1,331)
（注４）
n/a n/a n/a n/a n/a
１株当たり当期純利益／損失金額
自己資本比率 99.10 ％ 99.03％ 98.62％ 98.88 ％ 97.66 ％
自己資本利益率 2.86 ％ 9.56％ △0.78％ △1.17 ％ △4.90 ％
9/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
３．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ３
（単位：千ポンド（百万円）、ただし、１株当たりの情報については各該当取引通貨（円））
2017 年 2017 年 2018 年 2018 年 2019 年
２月28日 ８月31日 ２月28日 ８月31日 ２月28日
に終了した に終了した に終了した に終了した に終了した
６ヶ月間 年度 ６ヶ月間 年度 ６ヶ月間
（第11期中） （第11期） （第12期中） （第12期） （第13期中）
27,698 64,249 8,471 11,696 △15,676
（注１）
営業収益
(4,090) (9,486) (1,251) (1,727) (△2,315)
24,158 57,611 5,266 5,478 △18,254
（注２）
経常利益／損失金額
(3,567) (8,506) (778) (809) (△2,695)
24,158 57,611 5,266 5,478 △18,254
当期純利益／損失金額
(3,567) (8,506) (778) (809) (△2,695)
460,699 461,374 443,805 405,444 350,837
（注３）
出資総額
(68,022) (68,122) (65,528) (59,864) (51,801)
発行済株式総数（株）
クラスＡ（円建・分配型） 201,500 162,500 321,000 335,000 249,000
クラスＡ（円建・累積型） － － － － －
クラスＡ（米ドル建・分配型） 1,516,028 1,512,269 1,479,947 1,359,349 1,311,225
クラスＡ（米ドル建・累積型） 2,208,851 2,000,376 1,937,938 1,866,437 1,823,323
460,699 461,374 443,805 405,444 350,837
純資産額
(68,022) (68,122) (65,528) (59,864) (51,801)
467,329 465,595 450,845 411,312 359,870
総資産額
(69,001) (68,745) (66,567) (60,730) (53,135)
１株当たり純資産額
クラスＡ（円建・分配型） 1,104.927 1,148.299 1,179.275 1,154.530 1,105.196
クラスＡ（円建・累積型） － － － － －
10.065 10.547 10.929 10.831 10.512
クラスＡ（米ドル建・分配型）
(1,116) (1,169) (1,212) (1,201) (1,165)
11.870 12.518 13.090 13.055 12.806
クラスＡ（米ドル建・累積型）
(1,316) (1,388) (1,451) (1,447) (1,420)
（注４）
n/a n/a n/a n/a n/a
１株当たり当期純利益／損失金額
自己資本比率 98.58 ％ 99.09％ 98.44％ 98.57 ％ 97.49 ％
自己資本利益率 5.24 ％ 12.49％ 1.19％ 1.35 ％ △5.20％
10/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
４．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ４
（単位：千ポンド（百万円）、ただし、１株当たりの情報については各該当取引通貨（円））
2017 年 2017 年 2018 年 2018 年 2019 年
２月28日 ８月31日 ２月28日 ８月31日 ２月28日
に終了した に終了した に終了した に終了した に終了した
６ヶ月間 年度 ６ヶ月間 年度 ６ヶ月間
（第11期中） （第11期） （第12期中） （第12期） （第13期中）
9,099 18,373 3,731 4,712 △4,289
（注１）
営業収益
(1,343) (2,713) (551) (696) (△633)
8,166 16,625 2,905 3,113 △4,916
（注２）
経常利益／損失金額
(1,206) (2,455) (429) (460) (△726)
8,166 16,625 2,905 3,113 △4,916
当期純利益／損失金額
(1,206) (2,455) (429) (460) (△726)
127,478 117,548 114,398 95,628 84,283
（注３）
出資総額
(18,822) (17,356) (16,891) (14,119) (12,444)
発行済株式総数（株）
クラスＡ（円建・分配型） 426,500 322,000 299,000 113,000 113,000
クラスＡ（円建・累積型） － － － － －
クラスＡ（米ドル建・分配型） 1,015,923 1,015,735 970,217 454,967 415,195
クラスＡ（米ドル建・累積型） 559,552 450,335 444,034 406,743 391,089
127,478 117,548 114,398 95,628 84,283
純資産額
(18,822) (17,356) (16,891) (14,119) (12,444)
128,635 118,756 116,141 97,140 86,710
総資産額
(18,993) (17,534) (17,148) (14,343) (12,803)
１株当たり純資産額
クラスＡ（円建・分配型） 1,127.343 1,189.284 1,247.494 1,229.941 1,178.625
クラスＡ（円建・累積型） － － － － －
11.896 12.642 13.384 13.347 12.962
クラスＡ（米ドル建・分配型）
(1,319) (1,402) (1,484) (1,480) (1,437)
12.035 12.789 13.539 13.504 13.114
クラスＡ（米ドル建・累積型）
(1,334) (1,418) (1,501) (1,497) (1,454)
（注４）
n/a n/a n/a n/a n/a
１株当たり当期純利益／損失金額
自己資本比率 99.10 ％ 98.98％ 98.50％ 98.44 ％ 97.20 ％
自己資本利益率 6.41 ％ 14.14％ 2.54％ 3.26 ％ △5.83％
11/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
５．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ５
（単位：千ポンド（百万円）、ただし、１株当たりの情報については各該当取引通貨（円））
2017 年 2017 年 2018 年 2018 年 2019 年
２月28日 ８月31日 ２月28日 ８月31日 ２月28日
に終了した に終了した に終了した に終了した に終了した
６ヶ月間 年度 ６ヶ月間 年度 ６ヶ月間
（第11期中） （第11期） （第12期中） （第12期） （第13期中）
3,640 8,442 1,399 1,675 △2,311
（注１）
営業収益
(537) (1,246) (207) (247) (△341)
3,231 7,597 995 895 △2,619
（注２）
経常利益／損失金額
(477) (1,122) (147) (132) (△387)
3,231 7,597 995 895 △2,619
当期純利益／損失金額
(477) (1,122) (147) (132) (△387)
46,260 45,716 43,712 38,083 30,855
（注３）
出資総額
(6,830) (6,750) (6,454) (5,623) (4,556)
発行済株式総数（株）
クラスＡ（円建・分配型） － － － － －
クラスＡ（円建・累積型） － － － － －
クラスＡ（米ドル建・分配型） 111,472 111,472 146,754 146,794 128,887
クラスＡ（米ドル建・累積型） 63,220 62,661 67,008 66,578 67,377
46,260 45,716 43,712 38,083 30,855
純資産額
(6,830) (6,750) (6,454) (5,623) (4,556)
47,457 46,231 44,457 38,817 32,052
総資産額
(7,007) (6,826) (6,564) (5,731) (4,732)
１株当たり純資産額
クラスＡ（円建・分配型） － － － － －
クラスＡ（円建・累積型） － － － － －
11.715 12.530 13.336 13.298 12.800
クラスＡ（米ドル建・分配型）
(1,299) (1,389) (1,479) (1,474) (1,419)
11.723 12.539 13.346 13.307 12.809
クラスＡ（米ドル建・累積型）
(1,300) (1,390) (1,480) (1,475) (1,420)
（注４）
n/a n/a n/a n/a n/a
１株当たり当期純利益／損失金額
自己資本比率 97.48 ％ 98.89％ 98.32％ 98.11 ％ 96.27 ％
自己資本利益率 6.98 ％ 16.62％ 2.28％ 2.35 ％ △8.49％
12/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
（２）【外国投資法人の出資総額】
バークレイズ・グローバルベータ
１ バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ１
発行済 ファンド証券総数 2019 年３月末日
分配型 24,000.00 株
クラスＡ （ 円建 ） 株式
累積型 0 株
分配型 0 株
クラスＡ （ 米ドル建 ） 株式
累積型 70,169.70 株
純資産総額 （ サブ ・ ファンド ）
ポンド 千円
2019 年３月末日 14,686,516.80 2,168,464
２ バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ２
発行済 ファンド証券総数 2019 年３月末日
分配型 117,500.00 株
クラスＡ （ 円建 ） 株式
累積型 0 株
分配型 146,676.53 株
クラスＡ （ 米ドル建 ） 株式
累積型 60,390.38 株
純資産総額 （ サブ ・ ファンド ）
ポンド 千円
2019 年３月末日 79,706,244.29 11,768,627
３ バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ３
発行済 ファンド証券総数 2019 年３月末日
分配型 160,500.00 株
クラスＡ （ 円建 ） 株式
累積型 0 株
分配型 166,835.74 株
クラスＡ （ 米ドル建 ） 株式
累積型 89,719.08 株
純資産総額 （ サブ ・ ファンド ）
ポンド 千円
2019 年３月末日 146,540,875.37 21,636,760
４ バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ４
発行済 ファンド証券総数 2019 年３月末日
分配型 29,000.00 株
クラスＡ （ 円建 ） 株式
累積型 0 株
分配型 34,000.00 株
クラスＡ （ 米ドル建 ） 株式
累積型 12,039.31 株
純資産総額 （ サブ ・ ファンド ）
ポンド 千円
2019 年３月末日 73,912,879.18 10,913,237
13/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
５ バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ５
発行済 ファンド証券総数 2019 年３月末日
分配型 0 株
クラスＡ （ 円建 ） 株式
累積型 0 株
分配型 26,500.00 株
クラスＡ （ 米ドル建 ） 株式
累積型 9,317.14 株
純資産総額 （ サブ ・ ファンド ）
ポンド 千円
2019 年３月末日 46,867,828.85 6,920,035
バークレイズ・マルチマネジャー
１ バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ１
発行済 ファンド証券総数 2019 年３月末日
分配型 14,000.00 株
クラスＡ （ 円建 ） 株式
累積型 0 株
分配型 943,020.65 株
クラスＡ （ 米ドル建 ） 株式
累積型 303,666.26 株
純資産総額 （ サブ ・ ファンド ）
ポンド 千円
2019 年３月末日 68,992,512.80 10,186,745
２ バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ２
発行済 ファンド証券総数 2019 年３月末日
分配型 75,000.00 株
クラスＡ （ 円建 ） 株式
累積型 0 株
分配型 366,543.04 株
クラスＡ （ 米ドル建 ） 株式
累積型 1,357,967.12 株
純資産総額 （ サブ ・ ファンド ）
ポンド 千円
2019 年３月末日 141,137,496.65 20,838,951
14/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
３ バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ３
発行済 ファンド証券総数 2019 年３月末日
分配型 249,000.00 株
クラスＡ （ 円建 ） 株式
累積型 0 株
分配型 1,311,670.28 株
クラスＡ （ 米ドル建 ） 株式
累積型 1,790,769.15 株
純資産総額 （ サブ ・ ファンド ）
ポンド 千円
2019 年３月末日 354,098,183.03 52,282,597
４ バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ４
発行済 ファンド証券総数 2019 年３月末日
分配型 113,000.00 株
クラスＡ （ 円建 ） 株式
累積型 0 株
分配型 413,142.94 株
クラスＡ （ 米ドル建 ） 株式
累積型 366,282.79 株
純資産総額 （ サブ ・ ファンド ）
ポンド 千円
2019 年３月末日 85,139,844.39 12,570,898
５ バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ５
発行済 ファンド証券総数 2019 年３月末日
分配型 0 株
クラスＡ （ 円建 ） 株式
累積型 0 株
分配型 128,789.14 株
クラスＡ （ 米ドル建 ） 株式
累積型 67,377.38 株
純資産総額 （ サブ ・ ファンド ）
ポンド 千円
2019 年３月末日 31,321,400.99 4,624,605
15/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
（３）【主要な投資主の状況】
2019 年３月末現在、各サブ・ファンドの主要株主（所有株数上位５位）は以下のとおりです。株主の
氏名／名称および住所／所在地は、ルクセンブルグの機密保持規則により開示できません。
バークレイズ・グローバルベータ
１．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ１
発行済株式総数に
株主
対する
所有株数
（株主名簿上の 所在国 発行済株式総数
（株）
所有比率
登録形態）
（％）
全円建クラス
法人 日本 24,000.000 24,000.000 100.00
全米ドル建クラス
１ 法人 英国 260,968.444 46.49
２ 法人 ルクセンブルグ 230,220.000 41.01
３ 個人 英国 50,393.511 561,358.146 8.98
４ 法人 英国 16,155.437 2.88
５ 個人 スペイン 3,620.754 0.64
２．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ２
発行済株式総数に
株主
所有株数 対する
（株主名簿上の 所在国 発行済株式総数
（株） 所有比率
登録形態）
（％）
全円建クラス
法人 日本 117,500.000 117,500.000 100.00
全米ドル建クラス
１ 法人 英国 525,988.104 48.39
２ 法人 ルクセンブルグ 160,837.359 14.80
３ 法人 日本 143,000.000 1,087,066.891 13.15
４ 法人 ルクセンブルグ 125,336.029 11.53
５ 法人 英国 56,449.651 5.19
16/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
３．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ３
発行済株式総数に
株主
所有株数 対する
（株主名簿上の 所在国 発行済株式総数
（株） 所有比率
登録形態）
（％）
全円建クラス
法人 日本 160,500.000 160,500.000 100.00
全米ドル建クラス
１ 法人 ルクセンブルグ 350,289.789 29.07
２ 法人 英国 191,267.166 15.87
３ 法人 ルクセンブルグ 157,085.731 1,204,949.167 13.04
４ 法人 日本 157,000.000 13.03
５ 法人 英国 134,111.500 11.13
４．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ４
発行済株式総数に
株主
対する
所有株数
（株主名簿上の 所在国 発行済株式総数
（株）
所有比率
登録形態）
（％）
全円建クラス
法人 日本 29,000.000 29,000.00 100.00
全米ドル建クラス
１ 法人 英国 139,673.606 25.91
２ 法人 ルクセンブルグ 128,556.582 23.84
３ 法人 英国 90,740.932 539,147.014 16.83
４ 法人 英国 70,131.946 13.01
５ 法人 ルクセンブルグ 43,002.293 7.98
５．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ５
発行済株式総数に
株主
対する
所有株数
（株主名簿上の 所在国 発行済株式総数
（株）
所有比率
登録形態）
（％）
全米ドル建クラス
１ 法人 ルクセンブルグ 208,656.412 76.76
２ 法人 日本 26,500.000 9.75
３ 法人 英国 17,176.471 271,836.505 6.32
４ 法人 英国 9,317.142 3.43
５ 法人 ルクセンブルグ 7,369.799 2.71
17/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネジャー
１．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ１
発行済株式総数に
株主
対する
所有株数
（株主名簿上の 所在国 発行済株式総数
（株）
所有比率
登録形態）
（％）
全円建クラス
法人 日本 14,000.000 14,000.000 100.00
全米ドル建クラス
１ 法人 日本 692,000.000 39.34
２ 法人 英国 285,194.196 16.21
３ 法人 スイス 174,204.733 1,759,193.931 9.90
４ 法人 ルクセンブルグ 161,859.535 9.20
５ 法人 スペイン 136,206.597 7.74
２．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ２
発行済株式総数に
株主
対する
所有株数
（株主名簿上の 所在国 発行済株式総数
（株）
所有比率
登録形態）
（％）
全円建クラス
法人 日本 75,000.000 75,000.000 100.00
全米ドル建クラス
１ 法人 ルクセンブルグ 931,484.058 37.77
２ 法人 英国 338,958.860 13.75
３ 法人 英国 334,820.146 2,466,051.217 13.58
４ 法人 ルクセンブルグ 190,454.047 7.72
５ 法人 ルクセンブルグ 119,842.182 4.86
18/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
３．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ３
発行済株式総数に
株主
対する
所有株数
（株主名簿上の 所在国 発行済株式総数
（株）
所有比率
登録形態）
（％）
全円建クラス
法人 日本 249,000.000 249,000.000 100.00
全米ドル建クラス
１ 法人 ルクセンブルグ 1,095,283.541 19.80
２ 法人 ルクセンブルグ 930,000.565 16.81
３ 法人 ルクセンブルグ 571,807.351 5,531,710.018 10.34
４ 法人 英国 546,665.062 9.88
５ 法人 英国 391,961.966 7.09
４．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ４
発行済株式総数に
株主
対する
所有株数
（株主名簿上の 所在国 発行済株式総数
（株）
所有比率
登録形態）
（％）
全円建クラス
法人 日本 113,000.000 113,000.000 100.00
全米ドル建クラス
１ 法人 ルクセンブルグ 169,355.625 15.66
２ 法人 英国 165,441.529 15.30
３ 法人 日本 152,000.000 1,081,383.459 14.06
４ 法人 英国 129,151.316 11.94
５ 法人 ルクセンブルグ 116,060.400 10.73
５．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ５
発行済株式総数に
株主
対する
所有株数
（株主名簿上の 所在国 発行済株式総数
（株）
所有比率
登録形態）
（％）
全米ドル建クラス
１ 法人 ルクセンブルグ 78,667.126 27.28
２ 法人 日本 74,500.000 25.84
３ 法人 ルクセンブルグ 30,198.807 288,352.878 10.47
４ 法人 ルクセンブルグ 29,380.226 10.19
５ 法人 英国 28,578.077 9.91
19/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
（４）【役員の状況】
ファンドの取締役は、以下のとおりです。
（2019年５月末日現在）
氏名 役職名 主要略歴
アーレント・アンド・メーデルナッハ法律事
務所のパートナー弁護士。彼のプロとしての
全キャリアはグローバル・ファンドおよびア
セット・マネジメント業界にささげられてい
クロード・クレマー
取締役 る。多くの投資法人の取締役を務め、ルクセ
（Claude Kremer）
ンブルク大学でファンド法について教鞭をと
る。ルクセンブルクファンド協会（ALFI）お
よび欧州投信・投資顧問業協会（EFAMA）の会
長を歴任。ルクセンブルグ在住。
クレディ・アグリコル・インドスエズ・グ
ループで30年以上にわたり銀行業務および投
資信託／投資法人の運用業務の経験を積む。
現在、複数の投資法人およびその他の会社の
パトリック・ツルシュトラッセン
取締役を兼務。主として、資産運用業を営む
取締役
（Patric Zurstrassen）
会社に対して取締役としての業務を提供する
機関「ザ・ディレクターズ・オフィス」を創
設。ベルギーのルヴァン・カトリック大学で
金融学について教鞭をとる。ルクセンブルグ
在住。
バークレイズ・バンク・ユーケー・ピーエル
シーの取締役。
ニコラス・オドノーグ
取締役 金融業界での経験は16年以上に及び、ウェル
（Nicholas O’Donoghue）
ス運用業務、投資銀行業務および商業銀行業
務を網羅する。英国在住。
（注）上記の取締役のうち、同日現在、ファンド株式を所有している者はいません。
（５）【その他】
半期報告書提出日前６ヶ月以内において、訴訟事件その他ファンドおよび各サブ・ファンドに重要な
影響を与えた事実および重要な影響を与えることが予想される事実はありません。
20/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
２【外国投資法人の運用状況】
（１）【投資状況】
バークレイズ・グローバルベータ
１．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ１
（2019年３月末現在）
投資比率（％）
時 価
投資資産の種類 国／地域
（ポンド）
対資産総額
アイルランド 14,372,938.13 96.30
投資信託／投資法人
ルクセンブルグ 179,889.80 1.21
小 計 14,552,827.93 97.50
その他資産
373,087.73 2.50
( 現金およびデリバティブポジション)
資 産 総 額 14,925,915.66 100.00
負 債 総 額 239,398.86 1.60
14,686,516.80
純 資 産 総 額 98.40
( 約2,168百万円)
２．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ２
（2019年３月末現在）
投資比率（％）
時 価
投資資産の種類 国／地域
（ポンド）
対資産総額
アイルランド 76,972,026.70 95.54
投資信託／投資法人
ルクセンブルグ 1,943,391.39 2.41
小 計 78,915,418.09 97.95
その他資産
1,652,240.11 2.05
( 現金およびデリバティブポジション)
資 産 総 額 80,567,658.20 100.00
負 債 総 額 861,413.91 1.07
79,706,244.29
純 資 産 総 額 98.93
( 約11,769百万円)
21/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
３．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ３
（2019年３月末現在）
投資比率（％）
時 価
投資資産の種類 国／地域
（ポンド）
対資産総額
アイルランド 140,033,502.48 94.74
投資信託／投資法人
ルクセンブルグ 5,014,488.66 3.39
小 計 145,047,991.14 98.13
その他資産
2,761,780.81 1.87
( 現金およびデリバティブポジション)
資 産 総 額 147,809,771.95 100.00
負 債 総 額 1,268,896.58 0.86
146,540,875.37
純 資 産 総 額 99.14
( 約21,637百万円)
４．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ４
（2019年３月末現在）
投資比率（％）
時 価
投資資産の種類 国／地域
（ポンド）
対資産総額
アイルランド 71,046,869.22 95.29
投資信託／投資法人
ルクセンブルグ 2,505,854.87 3.36
小 計 73,552,724.09 98.65
その他資産
1,009,327.38 1.35
( 現金およびデリバティブポジション)
資 産 総 額 74,562,051.47 100.00
負 債 総 額 649,172.29 0.87
73,912,879.18
純 資 産 総 額 99.13
（約10,913百万円)
22/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
５．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ５
（2019年３月末現在）
投資比率（％）
時 価
投資資産の種類 国／地域
（ポンド）
対資産総額
アイルランド 45,582,741.39 96.21
投資信託／投資法人
ルクセンブルグ 898,390.47 1.90
小 計 46,481,131.86 98.10
その他資産
898,241.51 1.90
( 現金およびデリバティブポジション)
資 産 総 額 47,379,373.37 100.00
負 債 総 額 511,544.52 1.08
46,867,828.85
純 資 産 総 額 98.92
( 約6,920百万円)
バークレイズ・マルチマネジャー
１．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ１
（2019年３月末現在）
投資比率（％）
時 価
投資資産の種類 国／地域
（ポンド）
対資産総額
アイルランド 53,594,200.00 77.01
投資信託／投資法人
英国 13,665,499.80 19.64
小 計 67,259,699.80 96.65
その他資産
2,331,026.07 3.35
( 現金およびデリバティブポジション)
資 産 総 額 69,590,725.87 100.00
負 債 総 額 598,213.07 0.86
68,992,512.80
純 資 産 総 額 99.14
( 約10,187百万円)
23/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
２．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ２
（2019年３月末現在）
投資比率（％）
時 価
投資資産の種類 国／地域
（ポンド）
対資産総額
アイルランド 120,479,126.56 84.19
投資信託／投資法人
英国 21,234,973.85 14.84
小 計 141,714,100.41 99.02
その他資産
1,395,902.15 0.98
( 現金およびデリバティブポジション)
資 産 総 額 143,110,002.56 100.00
負 債 総 額 1,972,505.91 1.38
141,137,496.65
純 資 産 総 額 98.62
( 約20,839百万円)
３．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ３
（2019年３月末現在）
投資比率（％）
時 価
投資資産の種類 国／地域
（ポンド）
対資産総額
アイルランド 337,114,496.42 94.20
投資信託／投資法人
英国 9,389,237.61 2.62
小 計 346,503,734.03 96.83
その他資産
11,350,392.92 3.17
( 現金およびデリバティブポジション)
資 産 総 額 357,854,126.95 100.00
負 債 総 額 3,755,943.92 1.05
354,098,183.03
純 資 産 総 額 98.95
( 約52,283百万円)
24/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
４．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ４
（2019年３月末現在）
投資比率（％）
時 価
投資資産の種類 国／地域
（ポンド）
対資産総額
アイルランド 77,068,898.98 89.80
投資信託／投資法人
英国 1,934,750.42 2.25
小 計 79,003,649.40 92.05
その他資産
6,819,063.43 7.95
( 現金およびデリバティブポジション)
資 産 総 額 85,822,712.83 100.00
負 債 総 額 682,868.44 0.80
85,139,844.39
純 資 産 総 額 99.20
( 約12,571百万円)
５．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ５
（2019年３月末現在）
投資比率（％）
時 価
投資資産の種類 国／地域
（ポンド）
対資産総額
アイルランド 28,817,866.21 91.41
投資信託／投資法人
英国 606,580.24 1.92
小 計 29,424,446.45 93.34
その他資産
2,100,794.03 6.66
( 現金およびデリバティブポジション)
資 産 総 額 31,525,240.48 100.00
負 債 総 額 203,839.49 0.65
31,321,400.99
純 資 産 総 額 99.35
( 約4,625百万円)
25/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
（２）【運用実績】
①【純資産等の推移】
2019 年３月末日前１年間における各月末の純資産等の推移は以下のとおりです。
（注１）各計算期間末（８月末）の資産総額および純資産総額は、当該計算期間の監査済財務書類に基づくものです。
（注２）中間計算期間末（２月末）の資産総額および純資産総額は、中間財務書類に基づくものです。
（注３）端数処理の違いにより、財務書類に記載の１株当たり純資産価格と下表に記載の公表されている１株当たり純資産価格とでは異なる場合があります。
※ 2019年３月末現在、以下のクラスの株式は運用されておりません。
各サブ・ファンドのクラスＡ（円建・累積型）株式
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ５のクラスＡ（円建・分配型）株式
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ５のクラスＡ（円建・分配型）株式
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ１のクラスＡ（米ドル建・分配型）株式
26/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
バークレイズ・グローバルベータ
１．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ１
１株当たり純資産価格（クラスＡ株式）
資産総額 純資産総額 円建 米ドル建
分配型 累積型 分配型 累積型
千ポンド 百万円 千ポンド 百万円 円 円 米ドル 円 米ドル 円
2018 年４月末 15,536 2,294 15,560 2,297 1,045.524 － － － 13.658 1,514
2018 年５月末 16,959 2,504 16,606 2,452 1,047.534 － － － 13.721 1,521
2018 年６月末 16,549 2,443 16,650 2,458 1,044.335 － － － 13.715 1,521
2018 年７月末 16,611 2,453 16,723 2,469 1,051.883 － － － 13.849 1,535
2018 年８月末 16,783 2,478 16,502 2,437 1,050.315 － － － 13.869 1,538
2018 年９月末 16,976 2,507 17,021 2,513 1,047.707 － － － 13.872 1,538
2018 年10月末 17,091 2,523 16,858 2,489 1,026.544 － － － 13.665 1,515
2018 年11月末 17,035 2,515 16,968 2,505 1,029.097 － － － 13.747 1,524
2018 年12月末 15,772 2,329 15,535 2,294 1,016.606 － － － 13.627 1,511
2019 年１月末 15,391 2,272 15,034 2,220 1,031.906 － － － 13.880 1,539
2019 年２月末 15,251 2,252 14,720 2,173 1,033.015 － － － 13.935 1,545
2019 年３月末 14,926 2,204 14,687 2,169 1,040.538 － － － 14.071 1,560
27/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
２．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ２
１株当たり純資産価格（クラスＡ株式）
資産総額 純資産総額 円建 米ドル建
分配型 累積型 分配型 累積型
千ポンド 百万円 千ポンド 百万円 円 円 米ドル 円 米ドル 円
2018 年４月末 73,686 10,880 73,359 10,831 1,067.615 － 13.655 1,514 15.287 1,695
2018 年５月末 74,371 10,981 73,459 10,846 1,075.350 － 13.782 1,528 15.429 1,711
2018 年６月末 74,556 11,008 74,401 10,985 1,066.456 － 13.700 1,519 15.401 1,708
2018 年７月末 79,041 11,670 78,955 11,658 1,083.225 － 13.941 1,546 15.671 1,737
2018 年８月末 79,700 11,768 78,879 11,646 1,083.234 － 13.972 1,549 15.706 1,741
2018 年９月末 78,862 11,644 78,417 11,578 1,074.391 － 13.891 1,540 15.709 1,742
2018 年10月末 78,467 11,586 77,101 11,384 1,043.857 － 13.518 1,499 15.289 1,695
2018 年11月末 81,399 12,019 80,440 11,877 1,050.182 － 13.628 1,511 15.413 1,709
2018 年12月末 79,573 11,749 78,677 11,617 1,016.780 － 13.239 1,468 15.053 1,669
2019 年１月末 80,949 11,952 79,949 11,804 1,043.552 － 13.621 1,510 15.490 1,717
2019 年２月末 79,941 11,803 77,856 11,495 1,046.919 － 13.693 1,518 15.570 1,726
2019 年３月末 80,568 11,896 79,706 11,769 1,058.652 － 13.878 1,539 15.840 1,756
28/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
３．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ３
１株当たり純資産価格（クラスＡ株式）
資産総額 純資産総額 円建 米ドル建
分配型 累積型 分配型 累積型
千ポンド 百万円 千ポンド 百万円 円 円 米ドル 円 米ドル 円
2018 年４月末 131,270 19,382 130,856 19,321 1,135.419 － 12.346 1,369 14.415 1,598
2018 年５月末 134,442 19,850 133,113 19,654 1,148.482 － 12.520 1,388 14.618 1,621
2018 年６月末 131,675 19,442 131,564 19,425 1,137.819 － 12.428 1,378 14.575 1,616
2018 年７月末 136,019 20,083 135,246 19,969 1,163.565 － 12.733 1,412 14.932 1,656
2018 年８月末 138,809 20,495 137,616 20,319 1,165.017 － 12.777 1,417 14.984 1,661
2018 年９月末 137,393 20,286 137,081 20,240 1,155.254 － 12.702 1,408 15.001 1,663
2018 年10月末 136,040 20,086 134,496 19,858 1,110.492 － 12.231 1,356 14.446 1,602
2018 年11月末 140,827 20,793 139,211 20,555 1,121.211 － 12.375 1,372 14.617 1,621
2018 年12月末 134,384 19,842 133,322 19,685 1,071.808 － 11.866 1,316 14.095 1,563
2019 年１月末 139,207 20,554 137,615 20,319 1,109.369 － 12.311 1,365 14.624 1,621
2019 年２月末 142,878 21,096 140,388 20,728 1,116.380 － 12.412 1,376 14.744 1,635
2019 年３月末 147,810 21,824 146,541 21,637 1,132.307 － 12.618 1,399 15.059 1,670
29/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
４．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ４
１株当たり純資産価格（クラスＡ株式）
資産総額 純資産総額 円建 米ドル建
分配型 累積型 分配型 累積型
千ポンド 百万円 千ポンド 百万円 円 円 米ドル 円 米ドル 円
2018 年４月末 70,711 10,440 70,616 10,426 1,337.009 － 15.274 1,693 20.605 2,284
2018 年５月末 73,866 10,906 72,965 10,773 1,359.096 － 15.560 1,725 20.991 2,327
2018 年６月末 74,651 11,022 74,717 11,032 1,352.260 － 15.511 1,720 20.925 2,320
2018 年７月末 77,108 11,385 77,179 11,395 1,390.219 － 15.975 1,771 21.552 2,389
2018 年８月末 79,296 11,708 77,768 11,482 1,395.775 － 16.076 1,782 21.687 2,404
2018 年９月末 78,596 11,605 78,831 11,639 1,386.623 － 16.006 1,775 21.695 2,405
2018 年10月末 75,142 11,095 74,407 10,986 1,320.486 － 15.270 1,693 20.698 2,295
2018 年11月末 73,769 10,892 73,582 10,864 1,337.654 － 15.503 1,719 21.013 2,330
2018 年12月末 70,170 10,361 69,440 10,253 1,271.248 － 14.773 1,638 20.024 2,220
2019 年１月末 72,574 10,716 71,869 10,611 1,324.088 － 15.426 1,710 20.909 2,318
2019 年２月末 72,889 10,762 72,096 10,645 1,333.276 － 15.562 1,725 21.092 2,338
2019 年３月末 74,562 11,009 73,913 10,913 1,358.491 － 15.893 1,762 21.627 2,398
30/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
５．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ５
１株当たり純資産価格（クラスＡ株式）
資産総額 純資産総額 円建 米ドル建
分配型 累積型 分配型 累積型
千ポンド 百万円 千ポンド 百万円 円 円 米ドル 円 米ドル 円
2018 年４月末 58,141 8,585 58,157 8,587 － － 16.045 1,779 20.475 2,270
2018 年５月末 59,750 8,822 59,572 8,796 － － 16.396 1,818 20.923 2,320
2018 年６月末 48,816 7,208 48,999 7,235 － － 16.317 1,809 20.822 2,309
2018 年７月末 50,559 7,465 50,748 7,493 － － 16.843 1,867 21.494 2,383
2018 年８月末 52,135 7,698 51,446 7,596 － － 16.966 1,881 21.655 2,401
2018 年９月末 50,975 7,526 51,225 7,563 － － 16.915 1,875 21.668 2,402
2018 年10月末 49,894 7,367 49,689 7,337 － － 16.055 1,780 20.566 2,280
2018 年11月末 51,430 7,594 51,336 7,580 － － 16.355 1,813 20.950 2,323
2018 年12月末 47,382 6,996 47,154 6,962 － － 15.494 1,718 19.847 2,200
2019 年１月末 45,730 6,752 45,205 6,675 － － 16.208 1,797 20.762 2,302
2019 年２月末 48,428 7,150 46,387 6,849 － － 16.363 1,814 20.961 2,324
2019 年３月末 47,379 6,996 46,868 6,920 － － 16.777 1,860 21.557 2,390
31/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネジャー
１．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ１
１株当たり純資産価格（クラスＡ株式）
資産総額 純資産総額 円建 米ドル建
分配型 累積型 分配型 累積型
千ポンド 百万円 千ポンド 百万円 円 円 米ドル 円 米ドル 円
2018 年４月末 82,097 12,122 81,584 12,046 1,068.015 － 10.061 1,115 12.166 1,349
2018 年５月末 80,331 11,861 79,770 11,778 1,060.826 － 10.013 1,110 12.118 1,344
2018 年６月末 79,085 11,677 78,826 11,639 1,053.555 － 9.966 1,105 12.076 1,339
2018 年７月末 78,755 11,628 78,549 11,598 1,061.144 － 10.056 1,115 12.199 1,353
2018 年８月末 78,640 11,611 77,512 11,445 1,055.637 － 10.025 1,111 12.177 1,350
2018 年９月末 76,930 11,359 76,793 11,338 1,053.121 － 10.025 1,111 12.199 1,353
2018 年10月末 77,568 11,453 74,242 10,962 1,026.200 － 9.788 1,085 11.924 1,322
2018 年11月末 73,909 10,913 73,442 10,844 1,033.151 － 9.877 1,095 12.045 1,335
2018 年12月末 72,325 10,679 71,805 10,602 1,013.384 － 9.717 1,077 11.868 1,316
2019 年１月末 71,797 10,601 70,387 10,393 1,030.183 － 9.904 1,098 12.111 1,343
2019 年２月末 71,059 10,492 69,343 10,238 1,033.054 － 9.952 1,103 12.184 1,351
2019 年３月末 69,591 10,275 68,993 10,187 1,037.076 － 10.012 1,110 12.279 1,361
32/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
２．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ２
１株当たり純資産価格（クラスＡ株式）
資産総額 純資産総額 円建 米ドル建
分配型 累積型 分配型 累積型
千ポンド 百万円 千ポンド 百万円 円 円 米ドル 円 米ドル 円
2018 年４月末 174,726 25,798 173,575 25,628 1,151.188 － 9.934 1,101 12.140 1,346
2018 年５月末 173,171 25,569 171,502 25,322 1,142.557 － 9.878 1,095 12.072 1,338
2018 年６月末 169,948 25,093 169,319 25,000 1,128.585 － 9.778 1,084 11.994 1,330
2018 年７月末 169,183 24,980 168,102 24,820 1,143.809 － 9.927 1,101 12.176 1,350
2018 年８月末 165,442 24,428 163,595 24,155 1,137.866 － 9.897 1,097 12.138 1,346
2018 年９月末 161,946 23,911 161,459 23,839 1,130.116 － 9.850 1,092 12.150 1,347
2018 年10月末 161,897 23,904 150,496 22,221 1,084.623 － 9.471 1,050 11.682 1,295
2018 年11月末 151,574 22,380 150,401 22,207 1,101.682 － 9.641 1,069 11.892 1,318
2018 年12月末 146,911 21,691 145,549 21,490 1,062.189 － 9.324 1,034 11.557 1,281
2019 年１月末 145,883 21,540 143,366 21,168 1,091.335 － 9.605 1,065 11.904 1,320
2019 年２月末 144,176 21,288 140,796 20,789 1,098.012 － 9.683 1,074 12.002 1,331
2019 年３月末 143,110 21,130 141,137 20,839 1,105.618 － 9.771 1,083 12.170 1,349
33/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
３．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ３
１株当たり純資産価格（クラスＡ株式）
資産総額 純資産総額 円建 米ドル建
分配型 累積型 分配型 累積型
千ポンド 百万円 千ポンド 百万円 円 円 米ドル 円 米ドル 円
2018 年４月末 434,269 64,120 431,064 63,647 1,160.863 － 10.803 1,198 12.977 1,439
2018 年５月末 432,544 63,865 427,861 63,174 1,155.682 － 10.775 1,195 12.943 1,435
2018 年６月末 420,309 62,059 417,909 61,704 1,140.286 － 10.655 1,181 12.843 1,424
2018 年７月末 414,893 61,259 413,038 60,985 1,159.845 － 10.857 1,204 13.086 1,451
2018 年８月末 411,312 60,730 405,444 59,864 1,154.530 － 10.831 1,201 13.055 1,447
2018 年９月末 401,294 59,251 399,943 59,052 1,146.711 － 10.779 1,195 13.069 1,449
2018 年10月末 407,613 60,184 369,302 54,527 1,085.201 － 10.220 1,133 12.390 1,374
2018 年11月末 374,298 55,265 370,488 54,703 1,110.712 － 10.482 1,162 12.708 1,409
2018 年12月末 354,476 52,338 350,889 51,809 1,058.162 － 10.017 1,111 12.203 1,353
2019 年１月末 359,707 53,111 354,291 52,311 1,095.199 － 10.395 1,152 12.664 1,404
2019 年２月末 359,870 53,135 350,837 51,801 1,105.196 － 10.512 1,165 12.806 1,420
2019 年３月末 357,854 52,837 354,098 52,283 1,120.496 － 10.680 1,184 13.074 1,450
34/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
４．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ４
１株当たり純資産価格（クラスＡ株式）
資産総額 純資産総額 円建 米ドル建
分配型 累積型 分配型 累積型
千ポンド 百万円 千ポンド 百万円 円 円 米ドル 円 米ドル 円
2018 年４月末 107,952 15,939 107,032 15,803 1,228.055 － 13.227 1,466 13.380 1,483
2018 年５月末 107,665 15,897 106,410 15,711 1,222.811 － 13.194 1,463 13.347 1,480
2018 年６月末 103,907 15,342 103,034 15,213 1,209.418 － 13.076 1,450 13.228 1,467
2018 年７月末 97,788 14,438 97,300 14,366 1,234.579 － 13.367 1,482 13.524 1,499
2018 年８月末 97,140 14,343 95,628 14,119 1,229.941 － 13.347 1,480 13.504 1,497
2018 年９月末 95,478 14,097 95,222 14,060 1,229.720 － 13.372 1,483 13.529 1,500
2018 年10月末 98,021 14,473 86,801 12,816 1,150.686 － 12.535 1,390 12.682 1,406
2018 年11月末 89,481 13,212 89,037 13,146 1,183.589 － 12.922 1,433 13.074 1,450
2018 年12月末 84,972 12,546 83,826 12,377 1,120.754 － 12.270 1,360 12.415 1,376
2019 年１月末 86,567 12,782 85,356 12,603 1,166.846 － 12.806 1,420 12.957 1,437
2019 年２月末 86,710 12,803 84,283 12,444 1,178.625 － 12.962 1,437 13.114 1,454
2019 年３月末 85,822 12,672 85,140 12,571 1,204.597 － 13.277 1,472 13.438 1,490
35/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
５．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ５
１株当たり純資産価格（クラスＡ株式）
資産総額 純資産総額 円建 米ドル建
分配型 累積型 分配型 累積型
千ポンド 百万円 千ポンド 百万円 円 円 米ドル 円 米ドル 円
2018 年４月末 42,707 6,306 42,303 6,246 － － 13.157 1,459 13.167 1,460
2018 年５月末 42,787 6,318 42,267 6,241 － － 13.127 1,455 13.137 1,456
2018 年６月末 40,129 5,925 39,839 5,882 － － 13.005 1,442 13.015 1,443
2018 年７月末 38,632 5,704 38,333 5,660 － － 13.306 1,475 13.315 1,476
2018 年８月末 38,817 5,731 38,083 5,623 － － 13.298 1,474 13.307 1,475
2018 年９月末 37,277 5,504 37,152 5,485 － － 13.319 1,477 13.329 1,478
2018 年10月末 37,457 5,531 33,187 4,900 － － 12.383 1,373 12.392 1,374
2018 年11月末 33,810 4,992 33,293 4,916 － － 12.817 1,421 12.826 1,422
2018 年12月末 31,516 4,653 31,214 4,609 － － 12.092 1,341 12.101 1,342
2019 年１月末 32,096 4,739 31,483 4,648 － － 12.649 1,402 12.658 1,403
2019 年２月末 32,052 4,732 30,855 4,556 － － 12.800 1,419 12.809 1,420
2019 年３月末 31,525 4,655 31,321 4,625 － － 13.169 1,460 13.179 1,461
36/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
②【分配の推移】
2019 年３月末日前１年間における分配型クラスの分配の推移は以下のとおりです。累積型クラスに
ついては、分配は行われず、投資収益および発生利益は留保され、再投資されます。
バークレイズ・グローバルベータ
１．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ１
クラスＡ株式（分配型）
１株当たり分配金
米ドル建
円建（円）
米ドル 円
自 2018年４月１日
12.098013 － －
至 2019年３月31日
２．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ２
クラスＡ株式（分配型）
１株当たり分配金
米ドル建
円建（円）
米ドル 円
自 2018年４月１日
20.944143 0.265300 29
至 2019年３月31日
３．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ３
クラスＡ株式（分配型）
１株当たり分配金
米ドル建
円建（円）
米ドル 円
自 2018年４月１日
25.538656 0.275305 31
至 2019年３月31日
37/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
４．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ４
クラスＡ株式（分配型）
１株当たり分配金
米ドル建
円建（円）
米ドル 円
自 2018年４月１日
12.278747 0.137658 15
至 2019年３月31日
５．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ５
クラスＡ株式（分配型）
１株当たり分配金
米ドル建
円建（円）
米ドル 円
自 2018年４月１日
－ 0.111629 12
至 2019年３月31日
バークレイズ・マルチマネジャー
１．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ１
クラスＡ株式（分配型）
１株当たり分配金
米ドル建
円建（円）
米ドル 円
自 2018年４月１日
15.728329 0.148411 16
至 2019年３月31日
２．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ２
クラスＡ株式（分配型）
１株当たり分配金
米ドル建
円建（円）
米ドル 円
自 2018年４月１日
21.714427 0.186681 21
至 2019年３月31日
38/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
３．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ３
クラスＡ株式（分配型）
１株当たり分配金
米ドル建
円建（円）
米ドル 円
自 2018年４月１日
21.893029 0.203008 23
至 2019年３月31日
４．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ４
クラスＡ株式（分配型）
１株当たり分配金
米ドル建
円建（円）
米ドル 円
自 2018年４月１日
0.417690 0.004697 1
至 2019年３月31日
５．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ５
クラスＡ株式（分配型）
１株当たり分配金
米ドル建
円建（円）
米ドル 円
自 2018年４月１日
－ － －
至 2019年３月31日
39/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
③【自己資本利益率（収益率）の推移】
2019 年３月末日前１年間における収益率は以下のとおりです。
（注）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝2019年３月末日現在の１株当たり純資産価格（2019年３月末日前１年間の分配金の合計額を加えた額）
ｂ＝2018年３月末日現在の１株当たり純資産価格（分配落の額）
バークレイズ・グローバルベータ
１．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ１
収益率（クラスＡ株式）
円建 米ドル建
計算期間
分配型 累積型 分配型 累積型
（％） （％） （％） （％）
自 2018年４月１日
0.81 － － 3.52
至 2019年３月31日
２．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ２
収益率（クラスＡ株式）
円建 米ドル建
計算期間
分配型 累積型 分配型 累積型
（％） （％） （％） （％）
自 2018年４月１日
1.89 － 4.53 4.56
至 2019年３月31日
３．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ３
収益率（クラスＡ株式）
円建 米ドル建
計算期間
分配型 累積型 分配型 累積型
（％） （％） （％） （％）
自 2018年４月１日
3.26 － 5.87 5.92
至 2019年３月31日
４．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ４
収益率（クラスＡ株式）
円建 米ドル建
計算期間
分配型 累積型 分配型 累積型
（％） （％） （％） （％）
自 2018年４月１日
4.13 － 6.70 6.71
至 2019年３月31日
５．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ５
40/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
収益率（クラスＡ株式）
円建 米ドル建
計算期間
分配型 累積型 分配型 累積型
（％） （％） （％） （％）
自 2018年４月１日
－ 7.31 7.33
至 2019年３月31日
バークレイズ・マルチマネジャー
１．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ１
収益率（クラスＡ株式）
円建 米ドル建
計算期間
分配型 累積型 分配型 累積型
（％） （％） （％） （％）
自 2018年４月１日
－1.49 － 1.07 1.10
至 2019年３月31日
２．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ２
収益率（クラスＡ株式）
円建 米ドル建
計算期間
分配型 累積型 分配型 累積型
（％） （％） （％） （％）
自 2018年４月１日
－2.05 － 0.41 0.41
至 2019年３月31日
３．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ３
収益率（クラスＡ株式）
円建 米ドル建
計算期間
分配型 累積型 分配型 累積型
（％） （％） （％） （％）
自 2018年４月１日
－1.35 － 1.16 1.17
至 2019年３月31日
41/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
４．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ４
収益率（クラスＡ株式）
円建 米ドル建
計算期間
分配型 累積型 分配型 累積型
（％） （％） （％） （％）
自 2018年４月１日
－1.55 － 0.91 0.93
至 2019年３月31日
５．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ５
収益率（クラスＡ株式）
円建 米ドル建
計算期間
分配型 累積型 分配型 累積型
（％） （％） （％） （％）
自 2018年４月１日
－ 0.63 0.64
至 2019年３月31日
（３）【投資リスク】
本書提出日現在、ファンドが将来にわたって営業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせる
ような事象または状況その他ファンドの経営に重要な影響を及ぼす事象は存在しません。
また、2019年２月28日に提出した有価証券届出書（2019年４月９日付有価証券届出書の訂正届出書に
より訂正済。）に記載した「３ 投資リスク （２）リスクに対する管理体制」が以下のとおり更新さ
れました。
（２）リスクに対する管理体制
管理会社
（中 略）
コミットメント法では、相殺またはヘッジを考慮した上で、金融デリバティブ商品のポジションに
のみ関連する世界全体のエクスポージャーを測定します。金融デリバティブ商品に対する各 サブ・
ファンドの契約総額（当該ポートフォリオの合計純資産価額の100％を限度とします。）は、予想され
る相殺および担保の潜在的効果を考慮した後の個々の契約金額の合計額（絶対価額）として性格づけ
されます。
投資運用会社
投資運用会社のリスク管理機能
リスク管理機能の構成、範囲及び活動
リスク管理機能は、チーフ・リスク・オフィサー（CRO）、BISL 投資リスクチーム、BISL Business
Operational コントロール（BOC）チームで構成されます。
リスク管理機能は、日常的にリスクを監視し、ファンドリスクフォーラムに提出されるリスクデー
タおよび報告を定期的に照合します。
リスク管理機能は、投資機能への独立した報告ラインを有し、管理事務代行会社および他のサービ
スプロバイダーとは分離されています。リスク管理機能の独立性は、認識される利益相反に対する適
切な防御を確保します。
42/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
副投資運用会社
（後 略）
43/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
３【資産運用会社の概況】
投資運用会社
（１）【名称及び資本金の額】
① 名称
バークレイズ・インベストメント・ソリューションズ・リミテッド
（Barclays Investment Solutions Limited）（以下「投資運用会社」といいます。）
② 資本金の額
2019 年３月末日現在の資本金は、22,325,001ポンド（約33億円）
（２）【大株主の状況】
（2019年３月末日現在）
名称 住所 所有株式数 比率（％）
バークレイズ・バンク・ユー 英国 E14 5HP ロンドン、チャーチ
ケー・ピーエルシー
ル・プレイス１番地
22,325,001 100 ％
（Barclays Bank UK PLC）
（1 Churchill Place, London E14
5HP）
44/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
（３）【役員の状況】
（2019年３月末日現在）
氏名 役職名 主要略歴
マイケル・ジェリー 取締役会長 2018 年１月１日 バークレイズ・バンク・ユーケー・ピーエ
（Michael Jary） 取締役 ルシー（BARCLAYS BANK UK PLC）取締役
2018 年３月１日 バークレイズ・インベストメント・ソ
リューションズ・リミテッド（BARCLAYS
INVESTMENT SOLUTIONS LIMITED）取締役
アンドリュー・ラトクリ 取締役 2018 年１月１日 バークレイズ・バンク・ユーケー・ピーエ
フ ルシー（BARCLAYS BANK UK PLC）取締役
（Andrew Ratcliffe）
2018 年３月１日 バークレイズ・インベストメント・ソ
リューションズ・リミテッド（BARCLAYS
INVESTMENT SOLUTIONS LIMITED）取締役
ソロモン・ソカー 取締役 2015 年７月16日 バークレイズ・アセット・マネジメント・
（Solomon Soquar） リミテッド（BARCLAYS ASSET MANAGEMENT
LIMITED）取締役
2018 年３月１日 バークレイズ・インベストメント・ソ
リューションズ・リミテッド（BARCLAYS
INVESTMENT SOLUTIONS LIMITED）取締役
マーク・ニューベリー 取締役 2016 年５月20日 バークレイズ・アセット・マネジメント・
（Mark Newbery） リミテッド（BARCLAYS ASSET MANAGEMENT
LIMITED）取締役
2016 年５月20日 バークレイズ・インベストメント・ソ
リューションズ・リミテッド（BARCLAYS
INVESTMENT SOLUTIONS LIMITED）取締役
2016 年11月30日 ジェラルド・マネジメント・サービシズ・
リ ミ テ ッ ド （GERRARD MANAGEMENT
SERVICES LIMITED）取締役
2017 年11月６日 ファーストプラス・ファイナンシャル・グ
ループ・ピーエルシー（FIRSTPLUS
FINANCIAL GROUP PLC）取締役
キャサリン・アン・マ 取締役 2018 年２月19日 バークレイズ・バンク・ユーケー・ピーエ
シュー ルシー（BARCLAYS BANK UK PLC）取締役
（Kathryn Ann
2018 年10月25日 バークレイズ・インベストメント・ソ
Matthews）
リューションズ・リミテッド（BARCLAYS
INVESTMENT SOLUTIONS LIMITED）取締役
ダーク・リー 取締役 2019 年２月12日 バークレイズ・インベストメント・ソ
（Dirk Klee） リューションズ・リミテッド（BARCLAYS
INVESTMENT SOLUTIONS LIMITED）取締役
（注）201 9年３月末日現在、バークレイズ・インベストメント・ソリューションズ・リミテッドの株式を保有している取締役はい
ません。
（４）【事業の内容及び営業の概況】
45/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
バークレイズ・インベストメント・ソリューションズ・リミテッドにより運用されている主要な投資
法人（純資産総額上位５位）は以下のとおりです。
（2019年３月29日現在）
１株当たり
純資産総額
名 称 基本的性格 設立年月日 純資産価格
（ポンド）
（ポンド）
１ バークレイズ・マルチマネー オープンエンド型／ 2007 年11月27日 730,802,566 0.997
ジャー・ファンドplc－グローバル アンブレラ型／変動資 （クラスA／
アクセス・グローバル・ハイ・ 本型投資法人
累積型）
イールド・ファンド
（Barclays Multi-Manager Fund
plc - GlobalAccess Global High
Yield Fund）
２ バークレイズ・マルチマネー オープンエンド型／ 2005 年10月18日 539,585,915 3.4478
ジャー・ファンド（UK）－バーク アンブレラ型／変動資 （クラスA／
レイズ UK アルファ・ファンド 本型投資法人
分配型）
（Barclays Multi-Manager Fund
(UK) - Barclays UK Alpha Fund）
３ バークレイズ・マルチマネー オープンエンド型／ 2007 年８月29日 526,789,539 0.647
ジャー・ファンドplc－グローバル アンブレラ型／変動資 （クラスA／
アクセス・エマージング・マー 本型投資法人
分配型）
ケット・エクイティ・ファンド
（Barclays Multi-Manager Fund
plc - GlobalAccess Emerging
Market Equity Fund）
４ バークレイズ・マルチマネー オープンエンド型／ 2007 年12月４日 411,309,075 0.714
ジャー・ファンドplc－グローバル アンブレラ型／変動 （クラスA／
アクセス・グローバル・コーポ 資本型投資法人
分配型）
レート・ボンド・ファンド
（Barclays Multi-Manager Fund
plc - GlobalAccess Global
Corporate Bond Fund ）
５ バークレイズ・マルチマネー オープンエンド型／ 2005 年12月８日 400,762,651 2.8111
ジャー・ファンド（UK）－バーク アンブレラ型／変動資 （クラスA／
レイズ UK オポチュニティーズ・ 本型投資法人
累積型）
ファンド
（Barclays Multi-Manager Fund
(UK)- Barclays UK Opportunities
Fund）
副投資運用会社
（１）名称及び資本金の額
① 名称
46/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
ブラックロック・インベストメント・マネジメント（UK）リミテッド
（BlackRock Investment Management（UK）Limited（以下「副投資運用会社」といいます。）
② 資本金の額
2017 年12月末現在、94.5百万ポンド（約140億円）。
（２）大株主の状況
副投資運用会社の大株主は以下のとおりです。
（2018年11月末現在）
名 称 住 所 発行済株式数に対する所有
株式数の比率
ブラックロック・インク 米国 NY 10055
（BlackRock Inc.） 100 ％
ニューヨーク
55 イースト・フィフティ・セ
カンド・ストリート
（55 East 52nd Street, New
York, NY 10055 United
States）
（３）役員の状況
副投資運用会社の役員は以下のとおりです。
（2018年12月末現在）
氏 名 役 職 主要略歴
レイチェル・ロード 業務執行取締役 2017年９月27日に現職に就任。
（Rachel Lord）
ステイシー・マリン 業務執行取締役 2018年３月27日に現職に就任。
（Stacey Mullin）
ニコラス・ジェームズ・チャ 取締役会長兼 2004年３月25日に現職に就任。
リントン
非業務執行取締役
（Nicholas James
Charrington）
ジェームズ・エドワード・ 業務執行取締役 2011年12月６日に現職に就任。
フィッシュウィック
（James Edward Fishwick）
パトリック・オルソン 業務執行取締役 2015年６月３日に現職に就任。
（Patrick Olson）
アンドリュー・ダム 業務執行取締役 2016年11月16日に現職に就任。
（Andrew Damm）
コリン・ロイ・トムソン 業務執行取締役 2012年２月24日に現職に就任。
（Colin Roy Thomson）
非業務執行取締役 2018年９月５日に現職に就任。
クリスチャン・クローセン
（Christian Clausen）
47/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
非業務執行取締役 2014年９月９日に現職に就任。
マーガレット・アン・ヤング
（Margaret Anne Young）
非業務執行取締役 2014年４月３日に現職に就任。
エレノア・ジュディス・ド・
フライタ
（Eleanor Judith de
Freitas）
（４）事業の内容及び営業の概況
副投資運用会社により運用されている主要な投資法人（純資産総額上位10位）は以下のとおりです。
（2018年12月末現在）
１株当たり
純資産総額
名 称 基本的性格 設立年月日 純資産価格
（米ドル）
（米ドル）
１ 分離口座 株式 1999 年９月23日 23,379,019,607 該当なし
２ 分離口座 マルチ・アセット 2010 年８月２日 20,727,917,670 該当なし
３ 分離口座 株式 2016 年６月20日 13,640,132,300 該当なし
４ 分離口座 株式 1998 年６月12日 12,587,108,197 該当なし
５ 分離口座 債券 2016 年10月28日 11,258,814,445 該当なし
６ 分離口座 債券 2015 年10月14日 9,651,106,823 該当なし
７ 分離口座 債券 2013 年８月15日 8,380,648,289 該当なし
８ 分離口座 マルチ・アセット 2016 年12月８日 8,014,161,900 該当なし
９ 分離口座 マルチ・アセット 2016 年12月８日 7,793,319,198 該当なし
10 分離口座 株式 2011 年10月26日 7,614,687,297 該当なし
出典：ブラックロック
48/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
４【外国投資法人の経理状況】
① 以下に掲げるファンドの中間財務書類は、ルクセンブルグの法令規則および一般に認められた会計原
則に準拠して作成されたファンドの原文の中間財務書類を翻訳したものです。これは、「中間財務諸表
等の用語、様式および作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号）第76条第４項ただし書の規
定の適用によるものです。
② ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の
３第７項に規定する外国監査法人等をいいます。）の監査を受けていません。
③ ファンドの原文の中間財務書類は、各サブ・ファンドについての基準通貨（ポンド）ならびに各クラ
ス株式の該当取引通貨（ポンド、米ドル、ユーロ、円）で表示されています。日本文の中間財務書類に
は、主要な金額について円貨換算額が併記されています。換算は、便宜上、2019年２月28日現在におけ
る株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１ポンド＝147.65円、１米ドル＝110.87円、１
ユーロ＝126.09円）で行われています。なお、千円未満の金額は四捨五入されています。
49/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
（１）【資産及び負債の状況】
バークレイズ・ポートフォリオ
2019 年２月28日現在合算純資産計算書
バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・
グローバルベータ・ グローバルベータ・ グローバルベータ・
ポートフォリオ １ ポートフォリオ ２ ポートフォリオ ３
2019 年２月28日現在 2019 年２月28日現在 2019 年２月28日現在
注記 （ポンド） （千円） （ポンド） （千円） （ポンド） （千円）
資産
投資有価証券
（時価） 2(c) 14,933,543 2,204,938 78,968,782 11,659,741 141,074,298 20,829,620
為替先渡契約に
かかる未実現利益 2(g) 247,987 36,615 655,160 96,734 804,450 118,777
先物契約にかかる
未実現利益 2(e) － － － － － －
現金預金 17,445 2,576 211,149 31,176 681,757 100,661
投資有価証券
売却未収金 － － － － － －
ファンド株式
発行未収金 － － 240 35 124,161 18,332
未収配当金 － － 24 ▶ 67 10
その他資産 52,012 7,680 105,986 15,649 193,529 28,575
資産合計 15,250,987 2,251,808 79,941,341 11,803,339 142,878,262 21,095,975
負債
為替先渡契約に
かかる未実現損失 2(g) 371,373 54,833 1,246,527 184,050 1,005,510 148,464
先物契約にかかる
未実現損失 2(e) － － － － － －
当座借越 － － － － － －
投資有価証券
購入未払金 111,837 16,513 638,887 94,332 1,200,365 177,234
ファンド株式
買戻未払金 － － 24,771 3,657 － －
その他未払金
および未払費用 47,495 7,013 174,999 25,839 284,145 41,954
負債合計 530,705 78,359 2,085,184 307,877 2,490,020 367,651
期末純資産 14,720,282 2,173,450 77,856,157 11,495,462 140,388,242 20,728,324
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
50/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
2019 年２月28日現在合算純資産計算書（続き）
バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・
グローバルベータ・ グローバルベータ・ マルチマネジャー・
ポートフォリオ ４ ポートフォリオ ５ ポートフォリオ １
2019 年２月28日現在 2019 年２月28日現在 2019 年２月28日現在
注記 （ポンド） （千円） （ポンド） （千円） （ポンド） （千円）
資産
投資有価証券
（時価） 2(c) 72,417,001 10,692,370 46,764,376 6,904,760 66,293,833 9,788,284
為替先渡契約に
かかる未実現利益 2(g) 265,192 39,156 108,166 15,971 542,808 80,146
先物契約にかかる
未実現利益 2(e) － － － － 79,489 11,737
現金預金 85,591 12,638 271,342 40,064 4,107,579 606,484
投資有価証券
売却未収金 － － － － － －
ファンド株式
発行未収金 － － 1,159,374 171,182 － －
未収配当金 30 ▶ 8,866 1,309 33,647 4,968
その他資産 120,870 17,846 115,946 17,119 1,470 217
資産合計 72,888,684 10,762,014 48,428,070 7,150,405 71,058,826 10,491,836
負債
為替先渡契約に
かかる未実現損失 2(g) 502,961 74,262 478,700 70,680 1,405,679 207,549
先物契約にかかる
未実現損失 2(e) － － － － 46,094 6,806
当座借越 － － － － 33,395 4,931
投資有価証券
購入未払金 143,376 21,169 1,287,532 190,104 － －
ファンド株式
買戻未払金 － － 170,797 25,218 49,439 7,300
その他未払金
および未払費用 146,230 21,591 103,780 15,323 181,309 26,770
負債合計 792,567 117,023 2,040,809 301,325 1,715,916 253,355
期末純資産 72,096,117 10,644,992 46,387,261 6,849,079 69,342,910 10,238,481
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
51/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
2019 年２月28日現在合算純資産計算書（続き）
バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・
マルチマネジャー・ マルチマネジャー・ マルチマネジャー・
ポートフォリオ ２ ポートフォリオ ３ ポートフォリオ ４
2019 年２月28日現在 2019 年２月28日現在 2019 年２月28日現在
注記 （ポンド） （千円） （ポンド） （千円） （ポンド） （千円）
資産
投資有価証券
（時価） 2(c) 138,684,689 20,476,794 337,928,055 49,895,077 77,056,418 11,377,380
為替先渡契約に
かかる未実現利益 2(g) 1,231,803 181,876 2,535,983 374,438 302,470 44,660
先物契約にかかる
未実現利益 2(e) 99,158 14,641 1,665,861 245,964 923,119 136,299
現金預金 4,091,685 604,137 17,622,038 2,601,894 8,408,518 1,241,518
投資有価証券
売却未収金 － － － － － －
ファンド株式
発行未収金 － － 32,152 4,747 970 143
未収配当金 68,618 10,131 85,388 12,608 18,683 2,759
その他資産 124 18 467 69 － －
資産合計 144,176,077 21,287,598 359,869,944 53,134,797 86,710,178 12,802,758
負債
為替先渡契約に
かかる未実現損失 2(g) 2,397,769 354,031 5,101,221 753,195 1,086,999 160,495
先物契約にかかる
未実現損失 2(e) 85,021 12,553 1,997,923 294,993 505,979 74,708
当座借越 14,137 2,087 － － 438,962 64,813
投資有価証券
購入未払金 － － － － － －
ファンド株式
買戻未払金 336,529 49,689 544,751 80,432 52,378 7,734
その他未払金
および未払費用 547,050 80,772 1,389,490 205,158 343,144 50,665
負債合計 3,380,506 499,132 9,033,385 1,333,779 2,427,462 358,415
期末純資産 140,795,571 20,788,466 350,836,559 51,801,018 84,282,716 12,444,343
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
52/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
2019 年２月28日現在合算純資産計算書（続き）
バークレイズ・
リクィッド・
マルチマネジャー・
オルタナティブ・
ポートフォリオ ５
ストラテジーズ 合算
2019 年２月28日現在 2019 年２月28日現在 2019 年２月28日現在
注記 （ポンド） （千円） （ポンド） （千円） （ポンド） （千円）
資産
投資有価証券
（時価） 2(c) 28,648,499 4,229,951 356,548,540 52,644,392 1,359,318,034 200,703,308
為替先渡契約に
かかる未実現利益 2(g) 74,433 10,990 － － 6,768,452 999,362
先物契約にかかる
未実現利益 2(e) 419,059 61,874 － － 3,186,686 470,514
現金預金 2,878,169 424,962 18,289,671 2,700,470 56,664,944 8,366,579
投資有価証券
売却未収金 － － 7,630,894 1,126,701 7,630,894 1,126,701
ファンド株式
発行未収金 － － － － 1,316,897 194,440
未収配当金 4,165 615 － － 219,494 32,408
その他資産 27,747 4,097 22 3 618,214 91,279
資産合計 32,052,072 4,732,488 382,469,127 56,471,567 1,435,723,615 211,984,592
負債
為替先渡契約に
かかる未実現損失 2(g) 530,042 78,261 196,410 29,000 14,323,191 2,114,819
先物契約にかかる
未実現損失 2(e) 210,954 31,147 － － 2,845,971 420,208
当座借越 287,337 42,425 90,079 13,300 863,910 127,556
投資有価証券
購入未払金 － － － － 3,381,997 499,352
ファンド株式
買戻未払金 1,606 237 － － 1,180,271 174,267
その他未払金
および未払費用 167,431 24,721 803,223 118,596 4,188,343 618,409
負債合計 1,197,370 176,792 1,089,712 160,896 26,783,683 3,954,611
期末純資産 30,854,702 4,555,697 381,379,415 56,310,671 1,408,939,932 208,029,981
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
53/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
2019 年２月28日現在合算純資産計算書（続き）
バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・
グローバルベータ・ グローバルベータ・ グローバルベータ・
ポートフォリオ １ ポートフォリオ ２ ポートフォリオ ３
（千円） （千円） （千円）
2019 年２月28日現在
純資産（ポンド） 14,720,282 2,173,450 77,856,157 11,495,462 140,388,242 20,728,324
2019 年２月28日現在
１株当たり純資産価格
（円） （円） （円）
ポンド建クラス
クラスＡ－累積型 14.049 2,074 15.176 2,241 14.862 2,194
クラスＡ－分配型 12.248 1,808 12.812 1,892 14.464 2,136
クラスＣ－累積型 14.026 2,071 14.985 2,213 18.752 2,769
クラスＣ－分配型 － － 13.905 2,053 16.114 2,379
クラスⅠ－累積型 － － － － － －
クラスⅠ－分配型 － － － － － －
クラスＫ－累積型 － － － － － －
クラスＫ－分配型 － － － － － －
クラスＲ－累積型 14.137 2,087 16.460 2,430 16.360 2,416
クラスＲ－分配型 12.175 1,798 15.144 2,236 14.862 2,194
米ドル建クラス
クラスＡ－累積型 13.935 2,058 15.570 2,299 14.744 2,177
クラスＡ－分配型 － － 13.693 2,022 12.412 1,833
クラスＣ－累積型 13.919 2,055 14.334 2,116 19.186 2,833
クラスＣ－分配型 － － － － 12.528 1,850
クラスⅠ－累積型 － － － － － －
クラスⅠ－分配型 － － － － － －
クラスＫ－累積型 － － － － － －
クラスＫ－分配型 － － － － － －
クラスＲ－累積型 － － 14.616 2,158 17.828 2,632
クラスＲ－分配型 － － 13.463 1,988 16.694 2,465
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
54/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
2019 年２月28日現在合算純資産計算書（続き）
バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・
グローバルベータ・ グローバルベータ・ マルチマネジャー・
ポートフォリオ ４ ポートフォリオ ５ ポートフォリオ １
（千円） （千円） （千円）
2019 年２月28日現在
純資産（ポンド） 72,096,117 10,644,992 46,387,261 6,849,079 69,342,910 10,238,481
2019 年２月28日現在
１株当たり純資産価格
（円） （円） （円）
ポンド建クラス
クラスＡ－累積型 18.030 2,662 21.783 3,216 12.414 1,833
クラスＡ－分配型 19.958 2,947 23.572 3,480 10.119 1,494
クラスＣ－累積型 20.842 3,077 22.466 3,317 10.676 1,576
クラスＣ－分配型 15.880 2,345 21.928 3,238 10.223 1,509
クラスⅠ－累積型 － － － － － －
クラスⅠ－分配型 － － － － － －
クラスＫ－累積型 － － － － － －
クラスＫ－分配型 － － － － － －
クラスＲ－累積型 17.152 2,532 21.293 3,144 12.502 1,846
クラスＲ－分配型 16.069 2,373 20.126 2,972 10.314 1,523
米ドル建クラス
クラスＡ－累積型 21.092 3,114 20.961 3,095 12.184 1,799
クラスＡ－分配型 15.562 2,298 16.363 2,416 9.952 1,469
クラスＣ－累積型 19.391 2,863 24.186 3,571 12.231 1,806
クラスＣ－分配型 18.858 2,784 23.604 3,485 － －
クラスⅠ－累積型 － － － － － －
クラスⅠ－分配型 － － － － － －
クラスＫ－累積型 － － － － － －
クラスＫ－分配型 － － － － － －
クラスＲ－累積型 20.124 2,971 23.870 3,524 10.231 1,511
クラスＲ－分配型 － － 23.271 3,436 10.055 1,485
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
55/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
2019 年２月28日現在合算純資産計算書（続き）
バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・
マルチマネジャー・ マルチマネジャー・ マルチマネジャー・
ポートフォリオ ２ ポートフォリオ ３ ポートフォリオ ４
（千円） （千円） （千円）
2019 年２月28日現在
純資産（ポンド） 140,795,571 20,788,466 350,836,559 51,801,018 84,282,716 12,444,343
2019 年２月28日現在
１株当たり純資産価格
（円） （円） （円）
ポンド建クラス
クラスＡ－累積型 12.338 1,822 13.244 1,955 13.480 1,990
クラスＡ－分配型 9.925 1,465 10.832 1,599 13.383 1,976
クラスＣ－累積型 12.752 1,883 14.088 2,080 14.086 2,080
クラスＣ－分配型 10.434 1,541 11.528 1,702 13.817 2,040
クラスⅠ－累積型 － － － － 14.728 2,175
クラスⅠ－分配型 － － 12.262 1,810 13.873 2,048
クラスＫ－累積型 － － － － － －
クラスＫ－分配型 － － － － － －
クラスＲ－累積型 13.293 1,963 14.147 2,089 14.486 2,139
クラスＲ－分配型 10.690 1,578 11.889 1,755 13.829 2,042
米ドル建クラス
クラスＡ－累積型 12.002 1,772 12.806 1,891 13.114 1,936
クラスＡ－分配型 9.683 1,430 10.512 1,552 12.962 1,914
クラスＣ－累積型 12.338 1,822 13.273 1,960 13.703 2,023
クラスＣ－分配型 11.717 1,730 12.656 1,869 13.459 1,987
クラスⅠ－累積型 － － － － － －
クラスⅠ－分配型 － － － － － －
クラスＫ－累積型 － － － － － －
クラスＫ－分配型 － － － － － －
クラスＲ－累積型 10.875 1,606 13.587 2,006 13.705 2,024
クラスＲ－分配型 10.442 1,542 11.557 1,706 13.516 1,996
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
56/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
2019 年２月28日現在合算純資産計算書（続き）
バークレイズ・
リクィッド・
マルチマネジャー・
オルタナティブ・
ポートフォリオ ５
ストラテジーズ
（千円） （千円）
2019 年２月28日現在
純資産（ポンド） 30,854,702 4,555,697 381,379,415 56,310,671
2019 年２月28日現在
１株当たり純資産価格
（円） （円）
ポンド建クラス
クラスＡ－累積型 13.345 1,970 － －
クラスＡ－分配型 13.241 1,955 － －
クラスＣ－累積型 13.866 2,047 － －
クラスＣ－分配型 13.997 2,067 － －
クラスⅠ－累積型 － － － －
クラスⅠ－分配型 － － － －
クラスＫ－累積型 － － － －
クラスＫ－分配型 － － － －
クラスＲ－累積型 14.105 2,083 10.807 1,596
クラスＲ－分配型 13.906 2,053 － －
米ドル建クラス
クラスＡ－累積型 12.809 1,891 10.601 1,565
クラスＡ－分配型 12.800 1,890 － －
クラスＣ－累積型 － － － －
クラスＣ－分配型 － － － －
クラスⅠ－累積型 － － － －
クラスⅠ－分配型 － － － －
クラスＫ－累積型 － － － －
クラスＫ－分配型 － － － －
クラスＲ－累積型 13.774 2,034 10.990 1,623
クラスＲ－分配型 13.289 1,962 － －
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
57/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
2019 年２月28日現在合算純資産計算書（続き）
バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・
グローバルベータ・ グローバルベータ・ グローバルベータ・
ポートフォリオ １ ポートフォリオ ２ ポートフォリオ ３
2019 年２月28日現在
１株当たり純資産価格
（円） （円） （円）
ユーロ建クラス
クラスＡ－累積型 13.143 1,657 13.950 1,759 17.050 2,150
クラスＡ－分配型 － － 10.463 1,319 13.000 1,639
クラスＣ－累積型 － － 13.527 1,706 17.328 2,185
クラスＣ－分配型 － － 12.855 1,621 16.362 2,063
クラスⅠ－累積型 － － － － － －
クラスⅠ－分配型 － － － － － －
クラスＫ－累積型 － － － － － －
クラスＫ－分配型 － － － － － －
クラスＲ－累積型 － － 13.999 1,765 16.009 2,019
クラスＲ－分配型 12.474 1,573 13.040 1,644 14.532 1,832
クラスＹ－累積型 － － － － － －
クラスＹ－分配型 － － － － － －
円建クラス
クラスＡ－累積型 － － －
クラスＡ－分配型 1,033.015 1,046.919 1,116.380
クラスＣ－累積型 － － －
クラスＣ－分配型 － － －
クラスⅠ－累積型 － － －
クラスⅠ－分配型 － － －
クラスＫ－累積型 － － －
クラスＫ－分配型 － － －
クラスＲ－累積型 － － －
クラスＲ－分配型 － － －
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
58/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
2019 年２月28日現在合算純資産計算書（続き）
バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・
グローバルベータ・ グローバルベータ・ マルチマネジャー・
ポートフォリオ ４ ポートフォリオ ５ ポートフォリオ １
2019 年２月28日現在
１株当たり純資産価格
（円） （円） （円）
ユーロ建クラス
クラスＡ－累積型 19.279 2,431 23.569 2,972 11.467 1,446
クラスＡ－分配型 13.406 1,690 － － 9.407 1,186
クラスＣ－累積型 15.622 1,970 21.895 2,761 11.597 1,462
クラスＣ－分配型 － － 20.126 2,538 11.111 1,401
クラスⅠ－累積型 － － － － － －
クラスⅠ－分配型 － － － － － －
クラスＫ－累積型 － － － － － －
クラスＫ－分配型 － － － － － －
クラスＲ－累積型 19.690 2,483 17.365 2,190 11.692 1,474
クラスＲ－分配型 － － － － － －
クラスＹ－累積型 － － － － － －
クラスＹ－分配型 － － － － － －
円建クラス
クラスＡ－累積型 － － －
クラスＡ－分配型 1,333.276 － 1,033.054
クラスＣ－累積型 － － －
クラスＣ－分配型 － － －
クラスⅠ－累積型 － － －
クラスⅠ－分配型 － － －
クラスＫ－累積型 － － －
クラスＫ－分配型 － － －
クラスＲ－累積型 － － －
クラスＲ－分配型 － － －
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
59/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
2019 年２月28日現在合算純資産計算書（続き）
バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・
マルチマネジャー・ マルチマネジャー・ マルチマネジャー・
ポートフォリオ ２ ポートフォリオ ３ ポートフォリオ ４
2019 年２月28日現在
１株当たり純資産価格
（円） （円） （円）
ユーロ建クラス
クラスＡ－累積型 10.815 1,364 11.438 1,442 11.750 1,482
クラスＡ－分配型 8.746 1,103 9.290 1,171 11.635 1,467
クラスＣ－累積型 11.149 1,406 11.995 1,512 12.241 1,543
クラスＣ－分配型 9.030 1,139 9.930 1,252 12.177 1,535
クラスⅠ－累積型 － － － － － －
クラスⅠ－分配型 － － － － － －
クラスＫ－累積型 － － － － － －
クラスＫ－分配型 － － － － － －
クラスＲ－累積型 11.547 1,456 12.136 1,530 12.192 1,537
クラスＲ－分配型 9.431 1,189 10.230 1,290 12.147 1,532
クラスＹ－累積型 － － 11.480 1,448 11.508 1,451
クラスＹ－分配型 － － － － － －
円建クラス
クラスＡ－累積型 － － －
クラスＡ－分配型 1,098.012 1,105.196 1,178.625
クラスＣ－累積型 － － －
クラスＣ－分配型 － － －
クラスⅠ－累積型 － － －
クラスⅠ－分配型 － － －
クラスＫ－累積型 － － －
クラスＫ－分配型 － － －
クラスＲ－累積型 － － －
クラスＲ－分配型 － － －
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
60/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
2019 年２月28日現在合算純資産計算書（続き）
バークレイズ・
リクィッド・
マルチマネジャー・
オルタナティブ・
ポートフォリオ ５
ストラテジーズ
2019 年２月28日現在
１株当たり純資産価格
（円） （円）
ユーロ建クラス
クラスＡ－累積型 11.375 1,434 9.788 1,234
クラスＡ－分配型 11.231 1,416 － －
クラスＣ－累積型 11.660 1,470 － －
クラスＣ－分配型 11.573 1,459 － －
クラスⅠ－累積型 － － － －
クラスⅠ－分配型 － － － －
クラスＫ－累積型 － － － －
クラスＫ－分配型 － － － －
クラスＲ－累積型 11.987 1,511 10.103 1,274
クラスＲ－分配型 11.893 1,500 － －
クラスＹ－累積型 11.305 1,425 － －
クラスＹ－分配型 － － － －
円建クラス
クラスＡ－累積型 － －
クラスＡ－分配型 － －
クラスＣ－累積型 － －
クラスＣ－分配型 － －
クラスⅠ－累積型 － －
クラスⅠ－分配型 － －
クラスＫ－累積型 － －
クラスＫ－分配型 － －
クラスＲ－累積型 － －
クラスＲ－分配型 － －
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
61/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
2019 年２月28日現在合算純資産計算書（続き）
バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・
グローバルベータ・ グローバルベータ・ グローバルベータ・ グローバルベータ・
ポートフォリオ １ ポートフォリオ ２ ポートフォリオ ３ ポートフォリオ ４
2019 年２月28日現在
発行済株式数
ポンド建クラス
クラスＡ－累積型 80,423 306,838 437,843 92,406
クラスＡ－分配型 34,088 29,604 59,707 15,565
クラスＣ－累積型 96,403 107,478 422,345 83,372
クラスＣ－分配型 － 32,803 269,773 44,397
クラスⅠ－累積型 － － － －
クラスⅠ－分配型 － － － －
クラスＫ－累積型 － － － －
クラスＫ－分配型 － － － －
クラスＲ－累積型 103,653 1,122,025 2,957,238 1,490,496
クラスＲ－分配型 187,173 1,288,400 3,066,290 1,797,059
米ドル建クラス
クラスＡ－累積型 70,170 60,390 89,719 15,845
クラスＡ－分配型 － 146,663 166,836 34,000
クラスＣ－累積型 491,188 39,028 60,957 64,005
クラスＣ－分配型 － － 16,565 90,741
クラスⅠ－累積型 － － － －
クラスⅠ－分配型 － － － －
クラスＫ－累積型 － － － －
クラスＫ－分配型 － － － －
クラスＲ－累積型 － 686,825 522,519 330,961
クラスＲ－分配型 － 154,146 348,353 －
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
62/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
2019 年２月28日現在合算純資産計算書（続き）
バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・
グローバルベータ・ マルチマネジャー・ マルチマネジャー・ マルチマネジャー・
ポートフォリオ ５ ポートフォリオ １ ポートフォリオ ２ ポートフォリオ ３
2019 年２月28日現在
発行済株式数
ポンド建クラス
クラスＡ－累積型 26,401 320,290 831,497 1,162,652
クラスＡ－分配型 14,725 383,718 316,806 2,951,046
クラスＣ－累積型 125,782 378,753 743,147 854,112
クラスＣ－分配型 28,047 181,707 280,094 982,745
クラスⅠ－累積型 － － － －
クラスⅠ－分配型 － － － 76,029
クラスＫ－累積型 － － － －
クラスＫ－分配型 － － － －
クラスＲ－累積型 877,930 214,465 1,183,012 3,610,458
クラスＲ－分配型 485,106 332,655 1,394,744 4,457,647
米ドル建クラス
クラスＡ－累積型 9,317 303,789 1,365,956 1,823,323
クラスＡ－分配型 26,500 942,872 365,987 1,311,225
クラスＣ－累積型 9,970 463,920 454,662 693,746
クラスＣ－分配型 215 － 72,110 464,076
クラスⅠ－累積型 － － － －
クラスⅠ－分配型 － － － －
クラスＫ－累積型 － － － －
クラスＫ－分配型 － － － －
クラスＲ－累積型 39,431 9,711 24,314 391,440
クラスＲ－分配型 225,833 38,876 190,454 948,559
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
63/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
2019 年２月28日現在合算純資産計算書（続き）
バークレイズ・ バークレイズ・
リクィッド・
マルチマネジャー・ マルチマネジャー・
オルタナティブ・
ポートフォリオ ４ ポートフォリオ ５
ストラテジーズ
2019 年２月28日現在
発行済株式数
ポンド建クラス
クラスＡ－累積型 206,732 66,479 －
クラスＡ－分配型 490,641 102,254 －
クラスＣ－累積型 58,431 2,424 －
クラスＣ－分配型 336,019 36,875 －
クラスⅠ－累積型 55,877 － －
クラスⅠ－分配型 17,653 － －
クラスＫ－累積型 － － －
クラスＫ－分配型 － － －
クラスＲ－累積型 967,160 542,796 29,894,012
クラスＲ－分配型 1,276,348 135,691 －
米ドル建クラス
クラスＡ－累積型 391,089 67,377 632,515
クラスＡ－分配型 415,195 128,887 －
クラスＣ－累積型 10,401 － －
クラスＣ－分配型 164,977 － －
クラスⅠ－累積型 － － －
クラスⅠ－分配型 － － －
クラスＫ－累積型 － － －
クラスＫ－分配型 － － －
クラスＲ－累積型 10,055 13,519 2,821,052
クラスＲ－分配型 116,060 78,667 －
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
64/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
2019 年２月28日現在合算純資産計算書（続き）
バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・
グローバルベータ・ グローバルベータ・ グローバルベータ・ グローバルベータ・
ポートフォリオ １ ポートフォリオ ２ ポートフォリオ ３ ポートフォリオ ４
2019 年２月28日現在
発行済株式数
ユーロ建クラス
クラスＡ－累積型 114,124 254,569 157,499 22,365
クラスＡ－分配型 － 29,068 7,487 2,911
クラスＣ－累積型 － 305,316 259,724 143,941
クラスＣ－分配型 － 4,403 27,634 －
クラスⅠ－累積型 － － － －
クラスⅠ－分配型 － － － －
クラスＫ－累積型 － － － －
クラスＫ－分配型 － － － －
クラスＲ－累積型 － 1,095,489 262,518 164,250
クラスＲ－分配型 70,227 16,500 37,820 －
クラスＹ－累積型 － － － －
円建クラス
クラスＡ－累積型 － － － －
クラスＡ－分配型 24,000 117,500 152,000 29,000
クラスＣ－累積型 － － － －
クラスＣ－分配型 － － － －
クラスⅠ－累積型 － － － －
クラスⅠ－分配型 － － － －
クラスＫ－累積型 － － － －
クラスＫ－分配型 － － － －
クラスＲ－累積型 － － － －
クラスＲ－分配型 － － － －
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
65/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
2019 年２月28日現在合算純資産計算書（続き）
バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・
グローバルベータ・ マルチマネジャー・ マルチマネジャー・ マルチマネジャー・
ポートフォリオ ５ ポートフォリオ １ ポートフォリオ ２ ポートフォリオ ３
2019 年２月28日現在
発行済株式数
ユーロ建クラス
クラスＡ－累積型 14,402 2,733,309 5,263,762 8,130,431
クラスＡ－分配型 － 132,448 560,869 637,749
クラスＣ－累積型 33,993 249,498 394,077 314,554
クラスＣ－分配型 102,117 335,468 102,265 220,576
クラスⅠ－累積型 － － － －
クラスⅠ－分配型 － － － －
クラスＫ－累積型 － － － －
クラスＫ－分配型 － － － －
クラスＲ－累積型 374,220 133,194 379,933 222,684
クラスＲ－分配型 － － 126,688 242,655
クラスＹ－累積型 － － － 2,800,330
円建クラス
クラスＡ－累積型 － － － －
クラスＡ－分配型 － 14,000 75,000 249,000
クラスＣ－累積型 － － － －
クラスＣ－分配型 － － － －
クラスⅠ－累積型 － － － －
クラスⅠ－分配型 － － － －
クラスＫ－累積型 － － － －
クラスＫ－分配型 － － － －
クラスＲ－累積型 － － － －
クラスＲ－分配型 － － － －
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
66/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
2019 年２月28日現在合算純資産計算書（続き）
バークレイズ・ バークレイズ・
リクィッド・
マルチマネジャー・ マルチマネジャー・
オルタナティブ・
ポートフォリオ ４ ポートフォリオ ５
ストラテジーズ
2019 年２月28日現在
発行済株式数
ユーロ建クラス
クラスＡ－累積型 1,664,949 220,492 939,367
クラスＡ－分配型 109,330 8,943 －
クラスＣ－累積型 43,155 35,889 －
クラスＣ－分配型 11 37,804 －
クラスⅠ－累積型 － － －
クラスⅠ－分配型 － － －
クラスＫ－累積型 － － －
クラスＫ－分配型 － － －
クラスＲ－累積型 8,023 67,841 2,555,344
クラスＲ－分配型 50,043 3,237 －
クラスＹ－累積型 607,068 1,240,918 －
円建クラス
クラスＡ－累積型 － － －
クラスＡ－分配型 113,000 － －
クラスＣ－累積型 － － －
クラスＣ－分配型 － － －
クラスⅠ－累積型 － － －
クラスⅠ－分配型 － － －
クラスＫ－累積型 － － －
クラスＫ－分配型 － － －
クラスＲ－累積型 － － －
クラスＲ－分配型 － － －
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
67/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
バークレイズ・ポートフォリオ
2019 年２月28日に終了した期間の合算損益計算書
バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・
グローバルベータ・ グローバルベータ・ グローバルベータ・
ポートフォリオ １ ポートフォリオ ２ ポートフォリオ ３
2019 年２月28日に 2019 年２月28日に 2019 年２月28日に
終了した期間 終了した期間 終了した期間
注記 （ポンド） （千円） （ポンド） （千円） （ポンド） （千円）
収益
受取配当金
（純額） 2(d) 94,617 13,970 733,769 108,341 1,447,369 213,704
銀行利息 2(d) 13 2 104 15 191 28
収益合計 94,630 13,972 733,873 108,356 1,447,560 213,732
費用
管理報酬 3(a) 34,326 5,068 195,038 28,797 334,152 49,338
管理事務代行報酬
および保管銀行報酬 5(a) 21,785 3,217 35,281 5,209 44,233 6,531
ルクセンブルグ税 ▶ 3,860 570 19,411 2,866 33,686 4,974
専門家報酬 8,518 1,258 8,518 1,258 8,518 1,258
取締役報酬 250 37 1,547 228 2,667 394
為替ヘッジ
運用会社報酬 5(c) － － － － － －
当座借越利息 24 ▶ 204 30 160 24
税務・法務報酬 1,173 173 1,173 173 1,174 173
公告手数料 1,890 279 6,360 939 10,294 1,520
一般費用 9,941 1,468 21,893 3,233 29,661 4,379
費用合計 81,767 12,073 289,425 42,734 464,545 68,590
費用の免除／返還 5(b) (51,554) (7,612) (103,512) (15,284) (158,991) (23,475)
投資収益（純額） 64,417 9,511 547,960 80,906 1,142,006 168,617
投資有価証券、
先物契約および
為替先渡契約に
かかる実現利益
（純額） 351,567 51,909 604,777 89,295 1,475,286 217,826
投資有価証券に
かかる未実現
評価（損）の
変動（純額） (777,400) (114,783) (3,364,230) (496,729) (6,658,489) (983,126)
為替先渡契約に
かかる未実現
評価益／（損）
の変動（純額） 89,771 13,255 (28,941) (4,273) 535,158 79,016
先物契約にかかる
未実現評価（損）
の変動（純額） － － － － － －
運用による資産の
変動（純額） (271,645) (40,108) (2,240,434) (330,800) (3,506,039) (517,667)
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
68/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
2019 年２月28日に終了した期間の合算損益計算書（続き）
バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・
グローバルベータ・ グローバルベータ・ マルチマネジャー・
ポートフォリオ ４ ポートフォリオ ５ ポートフォリオ １
2019 年２月28日に 2019 年２月28日に 2019 年２月28日に
終了した期間 終了した期間 終了した期間
注記 （ポンド） （千円） （ポンド） （千円） （ポンド） （千円）
収益
受取配当金
（純額） 2(d) 758,711 112,024 465,507 68,732 572,141 84,477
銀行利息 2(d) 107 16 70 10 421 62
収益合計 758,818 112,039 465,577 68,742 572,562 84,539
費用
管理報酬 3(a) 158,443 23,394 103,999 15,355 204,029 30,125
管理事務代行報酬
および保管銀行報酬 5(a) 31,505 4,652 42,437 6,266 66,474 9,815
ルクセンブルグ税 ▶ 17,973 2,654 11,894 1,756 18,172 2,683
専門家報酬 8,518 1,258 8,517 1,258 8,518 1,258
取締役報酬 1,250 185 746 110 1,164 172
為替ヘッジ
運用会社報酬 5(c) － － － － － －
当座借越利息 385 57 206 30 713 105
税務・法務報酬 1,173 173 1,173 173 1,173 173
公告手数料 5,397 797 3,677 543 5,088 751
一般費用 19,069 2,816 17,715 2,616 309 46
費用合計 243,713 35,984 190,364 28,107 305,640 45,128
費用の免除／返還 5(b) (94,402) (13,938) (83,677) (12,355) － －
投資収益（純額） 609,507 89,994 358,890 52,990 266,922 39,411
投資有価証券、
先物契約および
為替先渡契約に
かかる実現利益
（純額） 657,184 97,033 337,048 49,765 1,580,691 233,389
投資有価証券に
かかる未実現
評価（損）の
変動（純額） (4,022,653) (593,945) (2,926,544) (432,104) (4,188,270) (618,398)
為替先渡契約に
かかる未実現
評価益／（損）
の変動（純額） 168,921 24,941 (228,791) (33,781) (364,870) (53,873)
先物契約にかかる
未実現評価（損）
の変動（純額） － － － － (36,974) (5,459)
運用による
資産の変動（純額） (2,587,041) (381,977) (2,459,397) (363,130) (2,742,501) (404,930)
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
69/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
2019 年２月28日に終了した期間の合算損益計算書（続き）
バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・
マルチマネジャー・ マルチマネジャー・ マルチマネジャー・
ポートフォリオ ２ ポートフォリオ ３ ポートフォリオ ４
2019 年２月28日に 2019 年２月28日に 2019 年２月28日に
終了した期間 終了した期間 終了した期間
注記 （ポンド） （千円） （ポンド） （千円） （ポンド） （千円）
収益
受取配当金
（純額） 2(d) 1,506,738 222,470 3,702,797 546,718 804,992 118,857
銀行利息 2(d) 1,006 149 31,344 4,628 447 66
収益合計 1,507,744 222,618 3,734,141 551,346 805,439 118,923
費用
管理報酬 3(a) 835,545 123,368 2,270,098 335,180 520,274 76,818
管理事務代行報酬
および保管銀行報酬 5(a) 55,807 8,240 95,858 14,153 46,508 6,867
ルクセンブルグ税 ▶ 37,446 5,529 91,326 13,484 21,652 3,197
専門家報酬 8,518 1,258 8,518 1,258 8,518 1,258
取締役報酬 2,193 324 5,454 805 1,354 200
為替ヘッジ
運用会社報酬 5(c) － － 19,560 2,888 4,122 609
当座借越利息 742 110 689 102 1,340 198
税務・法務報酬 1,173 173 1,173 173 1,173 173
公告手数料 8,710 1,286 20,198 2,982 5,746 848
一般費用 38,181 5,637 65,030 9,602 16,319 2,410
費用合計 988,315 145,925 2,577,904 380,628 627,006 92,577
費用の免除／返還 5(b) － － － － － －
投資収益／
（損失）（純額） 519,429 76,694 1,156,237 170,718 178,433 26,346
投資有価証券、
先物契約および
為替先渡契約に
かかる実現利益
／(損失)（純額） 1,036,768 153,079 40,774,250 6,020,318 9,522,657 1,406,020
投資有価証券に
かかる未実現
評価（損）の
変動（純額） (8,375,452) (1,236,635) (59,828,103) (8,833,619) (14,684,292) (2,168,136)
為替先渡契約に
かかる未実現
評価益／（損）
の変動（純額） (61,026) (9,010) 97,346 14,373 (120,916) (17,853)
先物契約にかかる
未実現評価益／
（損）の変動
（純額） (23,023) (3,399) (453,437) (66,950) 187,915 27,746
運用による
資産の変動（純額） (6,903,304) (1,019,273) (18,253,707) (2,695,160) (4,916,203) (725,877)
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
70/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
2019 年２月28日に終了した期間の合算損益計算書（続き）
バークレイズ・
リクィッド・
マルチマネジャー・
オルタナティブ・
ポートフォリオ ５
ストラテジーズ 合算
2019 年２月28日に 2019 年２月28日に 2019 年２月28日に
終了した期間 終了した期間 終了した期間
注記 （ポンド） （千円） （ポンド） （千円） （ポンド） （千円）
収益
受取配当金
（純額） 2(d) 261,679 38,637 7,836 1,157 10,356,156 1,529,086
銀行利息 2(d) 213 31 － － 33,916 5,008
収益合計 261,892 38,668 7,836 1,157 10,390,072 1,534,094
費用
管理報酬 3(a) 238,016 35,143 998,368 147,409 5,892,288 869,996
管理事務代行報酬
および保管銀行報酬 5(a) 37,556 5,545 96,260 14,213 573,704 84,707
ルクセンブルグ税 ▶ 8,238 1,216 96,299 14,219 359,957 53,148
専門家報酬 8,518 1,258 8,518 1,258 93,697 13,834
取締役報酬 448 66 6,797 1,004 23,870 3,524
為替ヘッジ
運用会社報酬 5(c) 2,159 319 － － 25,841 3,815
当座借越利息 3,732 551 6,844 1,011 15,039 2,221
税務・法務報酬 1,173 173 1,173 173 12,904 1,905
公告手数料 2,573 380 24,877 3,673 94,810 13,999
一般費用 5,829 861 44,404 6,556 268,351 39,622
費用合計 308,242 45,512 1,283,540 189,515 7,360,461 1,086,772
費用の免除／返還 5(b) (22,678) (3,348) － － (514,814) (76,012)
投資（損失）／
収益（純額） (23,672) (3,495) (1,275,704) (188,358) 3,544,425 523,334
投資有価証券、
先物契約および
為替先渡契約に
かかる実現利益
／（損失）（純額） 3,458,392 510,632 (2,203,891) (325,405) 57,594,729 8,503,862
投資有価証券に
かかる未実現
評価（損）の
変動（純額） (5,936,136) (876,470) (3,864,737) (570,628) (114,626,306) (16,924,574)
為替先渡契約に
かかる未実現
評価益／（損）
の変動（純額） (201,052) (29,685) (2,402) (355) (116,802) (17,246)
先物契約にかかる
未実現評価益／
（損）の変動
（純額） 83,223 12,288 － － (242,296) (35,775)
運用による
資産の変動（純額） (2,619,245) (386,732) (7,346,734) (1,084,745) (53,846,250) (7,950,399)
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
71/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
バークレイズ・ポートフォリオ
2019 年２月28日に終了した期間の合算純資産額変動計算書
バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・
グローバルベータ・ グローバルベータ・ グローバルベータ・
ポートフォリオ １ ポートフォリオ ２ ポートフォリオ ３
2019 年２月28日に 2019 年２月28日に 2019 年２月28日に
終了した期間 終了した期間 終了した期間
（ポンド） （千円） （ポンド） （千円） （ポンド） （千円）
期首純資産 16,501,576 2,436,458 78,879,057 11,646,493 137,615,868 20,318,983
投資収益（純額） 64,417 9,511 547,960 80,906 1,142,006 168,617
投資有価証券、
先物契約および
為替先渡契約に
かかる実現利益
（純額） 351,567 51,909 604,777 89,295 1,475,286 217,826
当期利益（純額） 16,917,560 2,497,878 80,031,794 11,816,694 140,233,160 20,705,426
ファンド株式
申込手取金 578,650 85,438 5,849,713 863,710 10,582,526 1,562,510
ファンド株式
買戻支払金 (2,060,704) (304,263) (4,338,016) (640,508) (3,517,972) (519,429)
ファンド株式の
取引による
手取金（純額） (1,482,054) (218,825) 1,511,697 223,202 7,064,554 1,043,081
投資有価証券に
かかる未実現
評価（損）の
変動（純額） (777,400) (114,783) (3,364,230) (496,729) (6,658,489) (983,126)
為替先渡契約に
かかる未実現
評価益／（損）
の変動（純額） 89,771 13,255 (28,941) (4,273) 535,158 79,016
先物契約にかかる
未実現評価益
（損）の変動
（純額） － － － － － －
分配金 (27,595) (4,074) (294,163) (43,433) (786,141) (116,074)
期末純資産 14,720,282 2,173,450 77,856,157 11,495,462 140,388,242 20,728,324
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
72/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
2019 年２月28日に終了した期間の合算純資産額変動計算書（続き）
バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・
グローバルベータ・ グローバルベータ・ マルチマネジャー・
ポートフォリオ ４ ポートフォリオ ５ ポートフォリオ １
2019 年２月28日に 2019 年２月28日に 2019 年２月28日に
終了した期間 終了した期間 終了した期間
（ポンド） （千円） （ポンド） （千円） （ポンド） （千円）
期首純資産 77,767,514 11,482,373 51,445,593 7,595,942 77,511,850 11,444,625
投資収益（純額） 609,507 89,994 358,890 52,990 266,922 39,411
投資有価証券、
先物契約および
為替先渡契約に
かかる実現利益
（純額） 657,184 97,033 337,048 49,765 1,580,691 233,389
当期利益（純額） 79,034,205 11,669,400 52,141,531 7,698,697 79,359,463 11,717,425
ファンド株式
申込手取金 4,658,823 687,875 4,025,518 594,368 342,344 50,547
ファンド株式
買戻支払金 (7,437,700) (1,098,176) (6,453,606) (952,875) (5,600,814) (826,960)
ファンド株式の
取引による
手取金（純額） (2,778,877) (410,301) (2,428,088) (358,507) (5,258,470) (776,413)
投資有価証券に
かかる未実現
評価（損）の
変動（純額） (4,022,653) (593,945) (2,926,544) (432,104) (4,188,270) (618,398)
為替先渡契約に
かかる未実現
評価益／（損）
の変動（純額） 168,921 24,941 (228,791) (33,781) (364,870) (53,873)
先物契約にかかる
未実現評価（損）
の変動（純額） － － － － (36,974) (5,459)
分配金 (305,479) (45,104) (170,847) (25,226) (167,969) (24,801)
期末純資産 72,096,117 10,644,992 46,387,261 6,849,079 69,342,910 10,238,481
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
73/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
2019 年２月28日に終了した期間の合算純資産額変動計算書（続き）
バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・
マルチマネジャー・ マルチマネジャー・ マルチマネジャー・
ポートフォリオ ２ ポートフォリオ ３ ポートフォリオ ４
2019 年２月28日に 2019 年２月28日に 2019 年２月28日に
終了した期間 終了した期間 終了した期間
（ポンド） （千円） （ポンド） （千円） （ポンド） （千円）
期首純資産 163,595,168 24,154,827 405,443,696 59,863,762 95,628,032 14,119,479
投資（損失）／
収益（純額） 519,429 76,694 1,156,237 170,718 178,433 26,346
投資有価証券、
先物契約および
為替先渡契約に
かかる実現利益
／（損失）（純額） 1,036,768 153,079 40,774,250 6,020,318 9,522,657 1,406,020
当期利益（純額） 165,151,365 24,384,599 447,374,183 66,054,798 105,329,122 15,551,845
ファンド株式
申込手取金 2,214,861 327,024 6,574,755 970,763 2,260,642 333,784
ファンド株式
買戻支払金 (17,722,173) (2,616,679) (41,414,162) (6,114,801) (8,587,808) (1,267,990)
ファンド株式の
取引による
手取金（純額） (15,507,312) (2,289,655) (34,839,407) (5,144,038) (6,327,166) (934,206)
投資有価証券に
かかる未実現
評価（損）の
変動（純額） (8,375,452) (1,236,635) (59,828,103) (8,833,619) (14,684,292) (2,168,136)
為替先渡契約に
かかる未実現
評価（損）／益
の変動（純額） (61,026) (9,010) 97,346 14,373 (120,916) (17,853)
先物契約にかかる
未実現評価（損）
／益の変動（純額） (23,023) (3,399) (453,437) (66,950) 187,915 27,746
分配金 (388,981) (57,433) (1,514,023) (223,545) (101,947) (15,052)
期末純資産 140,795,571 20,788,466 350,836,559 51,801,018 84,282,716 12,444,343
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
74/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
2019 年２月28日に終了した期間の合算純資産額変動計算書（続き）
バークレイズ・
リクィッド・
マルチマネジャー・
オルタナティブ・
ポートフォリオ ５
ストラテジーズ 合算
2019 年２月28日に 2019 年２月28日に 2019 年２月28日に
終了した期間 終了した期間 終了した期間
（ポンド） （千円） （ポンド） （千円） （ポンド） （千円）
期首純資産 38,082,690 5,622,909 398,737,385 58,873,575 1,541,208,429 227,559,425
投資（損失）／
収益（純額） (23,672) (3,495) (1,275,704) (188,358) 3,544,425 523,334
投資有価証券、
先物契約および
為替先渡契約に
かかる実現利益
／（損失）（純額） 3,458,392 510,632 (2,203,891) (325,405) 57,594,729 8,503,862
当期利益（純額） 41,517,410 6,130,046 395,257,790 58,359,813 1,602,347,583 236,586,621
ファンド株式
申込手取金 253,981 37,500 23,553,780 3,477,716 60,895,593 8,991,234
ファンド株式
買戻支払金 (4,855,028) (716,845) (33,565,016) (4,955,875) (135,552,999) (20,014,400)
ファンド株式の
取引による
手取金（純額） (4,601,047) (679,345) (10,011,236) (1,478,159) (74,657,406) (11,023,166)
投資有価証券に
かかる未実現
評価（損）の
変動（純額） (5,936,136) (876,470) (3,864,737) (570,628) (114,626,306) (16,924,574)
為替先渡契約に
かかる未実現
評価（損）／益
の変動（純額） (201,052) (29,685) (2,402) (355) (116,802) (17,246)
先物契約にかかる
未実現評価（損）
／益の変動（純額） 83,223 12,288 － － (242,296) (35,775)
分配金 (7,696) (1,136) － － (3,764,841) (555,879)
期末純資産 30,854,702 4,555,697 381,379,415 56,310,671 1,408,939,932 208,029,981
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
75/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
バークレイズ・ポートフォリオ
2019 年２月28日に終了した期間の合算発行済株式数計算書
クラス通貨 期首発行済株式数 期中発行数 期中買戻数 期末発行済株式数
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ １
ポンド建クラス
クラスＡ－累積型 ポンド 72,802 7,621 － 80,423
クラスＡ－分配型 ポンド 34,015 73 － 34,088
クラスＣ－累積型 ポンド 193,510 － (97,107) 96,403
クラスＣ－分配型 ポンド － － － －
クラスＩ－累積型 ポンド － － － －
クラスＩ－分配型 ポンド － － － －
クラスＫ－累積型 ポンド － － － －
クラスＫ－分配型 ポンド － － － －
クラスＲ－累積型 ポンド 70,292 33,361 － 103,653
クラスＲ－分配型 ポンド 187,173 － － 187,173
米ドル建クラス
クラスＡ－累積型 米ドル 70,170 － － 70,170
クラスＡ－分配型 米ドル － － － －
クラスＣ－累積型 米ドル 518,562 － (27,374) 491,188
クラスＣ－分配型 米ドル － － － －
クラスＩ－累積型 米ドル － － － －
クラスＩ－分配型 米ドル － － － －
クラスＫ－累積型 米ドル － － － －
クラスＫ－分配型 米ドル － － － －
クラスＲ－累積型 米ドル － － － －
クラスＲ－分配型 米ドル － － － －
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
76/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
2019 年２月28日に終了した期間の合算発行済株式数計算書（続き）
クラス通貨 期首発行済株式数 期中発行数 期中買戻数 期末発行済株式数
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ １（続き）
ユーロ建クラス
クラスＡ－累積型 ユーロ 134,370 － (20,246) 114,124
クラスＡ－分配型 ユーロ － － － －
クラスＣ－累積型 ユーロ － － － －
クラスＣ－分配型 ユーロ － － － －
クラスＩ－累積型 ユーロ － － － －
クラスＩ－分配型 ユーロ － － － －
クラスＫ－累積型 ユーロ － － － －
クラスＫ－分配型 ユーロ － － － －
クラスＲ－累積型 ユーロ － － － －
クラスＲ－分配型 ユーロ 86,942 － (16,715) 70,227
円建クラス
クラスＡ－累積型 円 － － － －
クラスＡ－分配型 円 24,000 － － 24,000
クラスＣ－累積型 円 － － － －
クラスＣ－分配型 円 － － － －
クラスＩ－累積型 円 － － － －
クラスＩ－分配型 円 － － － －
クラスＫ－累積型 円 － － － －
クラスＫ－分配型 円 － － － －
クラスＲ－累積型 円 － － － －
クラスＲ－分配型 円 － － － －
添付の注記は本財務書類と不可分です。
77/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
2019 年２月28日に終了した期間の合算発行済株式数計算書（続き）
クラス通貨 期首発行済株式数 期中発行数 期中買戻数 期末発行済株式数
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ ２
ポンド建クラス
クラスＡ－累積型 ポンド 328,825 551 (22,538) 306,838
クラスＡ－分配型 ポンド 31,284 506 (2,186) 29,604
クラスＣ－累積型 ポンド 107,478 － － 107,478
クラスＣ－分配型 ポンド 49,585 － (16,782) 32,803
クラスＩ－累積型 ポンド － － － －
クラスＩ－分配型 ポンド － － － －
クラスＫ－累積型 ポンド － － － －
クラスＫ－分配型 ポンド － － － －
クラスＲ－累積型 ポンド 944,792 238,354 (61,121) 1,122,025
クラスＲ－分配型 ポンド 1,247,315 53,044 (11,959) 1,288,400
米ドル建クラス
クラスＡ－累積型 米ドル 60,390 － － 60,390
クラスＡ－分配型 米ドル 207,621 42 (61,000) 146,663
クラスＣ－累積型 米ドル 78,015 － (38,987) 39,028
クラスＣ－分配型 米ドル － － － －
クラスＩ－累積型 米ドル － － － －
クラスＩ－分配型 米ドル － － － －
クラスＫ－累積型 米ドル － － － －
クラスＫ－分配型 米ドル － － － －
クラスＲ－累積型 米ドル 663,519 23,306 － 686,825
クラスＲ－分配型 米ドル 154,226 － (80) 154,146
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
78/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
2019 年２月28日に終了した期間の合算発行済株式数計算書（続き）
クラス通貨 期首発行済株式数 期中発行数 期中買戻数 期末発行済株式数
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ ２（続き）
ユーロ建クラス
クラスＡ－累積型 ユーロ 225,727 34,346 (5,504) 254,569
クラスＡ－分配型 ユーロ 28,847 221 － 29,068
クラスＣ－累積型 ユーロ 422,019 2,660 (119,363) 305,316
クラスＣ－分配型 ユーロ 4,403 － － 4,403
クラスＩ－累積型 ユーロ － － － －
クラスＩ－分配型 ユーロ － － － －
クラスＫ－累積型 ユーロ － － － －
クラスＫ－分配型 ユーロ － － － －
クラスＲ－累積型 ユーロ 1,059,838 36,114 (463) 1,095,489
クラスＲ－分配型 ユーロ 16,500 － － 16,500
円建クラス
クラスＡ－累積型 円 － － － －
クラスＡ－分配型 円 117,500 － － 117,500
クラスＣ－累積型 円 － － － －
クラスＣ－分配型 円 － － － －
クラスＩ－累積型 円 － － － －
クラスＩ－分配型 円 － － － －
クラスＫ－累積型 円 － － － －
クラスＫ－分配型 円 － － － －
クラスＲ－累積型 円 － － － －
クラスＲ－分配型 円 － － － －
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
79/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
2019 年２月28日に終了した期間の合算発行済株式数計算書（続き）
クラス通貨 期首発行済株式数 期中発行数 期中買戻数 期末発行済株式数
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ ３
ポンド建クラス
クラスＡ－累積型 ポンド 472,687 640 (35,484) 437,843
クラスＡ－分配型 ポンド 73,521 606 (14,420) 59,707
クラスＣ－累積型 ポンド 422,790 － (445) 422,345
クラスＣ－分配型 ポンド 275,548 － (5,775) 269,773
クラスＩ－累積型 ポンド － － － －
クラスＩ－分配型 ポンド － － － －
クラスＫ－累積型 ポンド － － － －
クラスＫ－分配型 ポンド － － － －
クラスＲ－累積型 ポンド 2,587,107 415,929 (45,798) 2,957,238
クラスＲ－分配型 ポンド 3,048,973 61,242 (43,925) 3,066,290
米ドル建クラス
クラスＡ－累積型 米ドル 89,719 － － 89,719
クラスＡ－分配型 米ドル 166,836 － － 166,836
クラスＣ－累積型 米ドル 47,903 13,054 － 60,957
クラスＣ－分配型 米ドル 16,565 － － 16,565
クラスＩ－累積型 米ドル － － － －
クラスＩ－分配型 米ドル － － － －
クラスＫ－累積型 米ドル － － － －
クラスＫ－分配型 米ドル － － － －
クラスＲ－累積型 米ドル 412,273 113,086 (2,840) 522,519
クラスＲ－分配型 米ドル 322,230 26,123 － 348,353
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
80/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
2019 年２月28日に終了した期間の合算発行済株式数計算書（続き）
クラス通貨 期首発行済株式数 期中発行数 期中買戻数 期末発行済株式数
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ ３（続き）
ユーロ建クラス
クラスＡ－累積型 ユーロ 152,860 4,757 (118) 157,499
クラスＡ－分配型 ユーロ 7,436 51 － 7,487
クラスＣ－累積型 ユーロ 259,724 － － 259,724
クラスＣ－分配型 ユーロ 27,269 365 － 27,634
クラスＩ－累積型 ユーロ － － － －
クラスＩ－分配型 ユーロ － － － －
クラスＫ－累積型 ユーロ － － － －
クラスＫ－分配型 ユーロ － － － －
クラスＲ－累積型 ユーロ 253,790 50,824 (42,096) 262,518
クラスＲ－分配型 ユーロ 37,820 － － 37,820
円建クラス
クラスＡ－累積型 円 － － － －
クラスＡ－分配型 円 225,500 9,500 (83,000) 152,000
クラスＣ－累積型 円 － － － －
クラスＣ－分配型 円 － － － －
クラスＩ－累積型 円 － － － －
クラスＩ－分配型 円 － － － －
クラスＫ－累積型 円 － － － －
クラスＫ－分配型 円 － － － －
クラスＲ－累積型 円 － － － －
クラスＲ－分配型 円 － － － －
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
81/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
2019 年２月28日に終了した期間の合算発行済株式数計算書（続き）
クラス通貨 期首発行済株式数 期中発行数 期中買戻数 期末発行済株式数
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ４
ポンド建クラス
クラスＡ－累積型 ポンド 96,891 508 (4,993) 92,406
クラスＡ－分配型 ポンド 15,535 30 － 15,565
クラスＣ－累積型 ポンド 104,974 － (21,602) 83,372
クラスＣ－分配型 ポンド 44,164 233 － 44,397
クラスＩ－累積型 ポンド － － － －
クラスＩ－分配型 ポンド － － － －
クラスＫ－累積型 ポンド － － － －
クラスＫ－分配型 ポンド － － － －
クラスＲ－累積型 ポンド 1,456,478 56,367 (22,349) 1,490,496
クラスＲ－分配型 ポンド 1,746,791 88,716 (38,448) 1,797,059
米ドル建クラス
クラスＡ－累積型 米ドル 15,845 － － 15,845
クラスＡ－分配型 米ドル 34,000 － － 34,000
クラスＣ－累積型 米ドル 148,249 － (84,244) 64,005
クラスＣ－分配型 米ドル 90,741 － － 90,741
クラスＩ－累積型 米ドル － － － －
クラスＩ－分配型 米ドル － － － －
クラスＫ－累積型 米ドル － － － －
クラスＫ－分配型 米ドル － － － －
クラスＲ－累積型 米ドル 464,834 71,977 (205,850) 330,961
クラスＲ－分配型 米ドル － － － －
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
82/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
2019 年２月28日に終了した期間の合算発行済株式数計算書（続き）
クラス通貨 期首発行済株式数 期中発行数 期中買戻数 期末発行済株式数
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ４（続き）
ユーロ建クラス
クラスＡ－累積型 ユーロ 22,290 75 － 22,365
クラスＡ－分配型 ユーロ 2,911 － － 2,911
クラスＣ－累積型 ユーロ 168,068 － (24,127) 143,941
クラスＣ－分配型 ユーロ － － － －
クラスＩ－累積型 ユーロ － － － －
クラスＩ－分配型 ユーロ － － － －
クラスＫ－累積型 ユーロ － － － －
クラスＫ－分配型 ユーロ － － － －
クラスＲ－累積型 ユーロ 101,576 62,716 (42) 164,250
クラスＲ－分配型 ユーロ － － － －
円建クラス
クラスＡ－累積型 円 － － － －
クラスＡ－分配型 円 142,500 7,000 (120,500) 29,000
クラスＣ－累積型 円 － － － －
クラスＣ－分配型 円 － － － －
クラスＩ－累積型 円 － － － －
クラスＩ－分配型 円 － － － －
クラスＫ－累積型 円 － － － －
クラスＫ－分配型 円 － － － －
クラスＲ－累積型 円 － － － －
クラスＲ－分配型 円 － － － －
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
83/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
2019 年２月28日に終了した期間の合算発行済株式数計算書（続き）
クラス通貨 期首発行済株式数 期中発行数 期中買戻数 期末発行済株式数
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ５
ポンド建クラス
クラスＡ－累積型 ポンド 37,663 139 (11,401) 26,401
クラスＡ－分配型 ポンド 14,669 56 － 14,725
クラスＣ－累積型 ポンド 126,150 － (368) 125,782
クラスＣ－分配型 ポンド 28,047 － － 28,047
クラスＩ－累積型 ポンド － － － －
クラスＩ－分配型 ポンド － － － －
クラスＫ－累積型 ポンド － － － －
クラスＫ－分配型 ポンド － － － －
クラスＲ－累積型 ポンド 714,351 181,128 (17,549) 877,930
クラスＲ－分配型 ポンド 693,020 10,723 (218,637) 485,106
米ドル建クラス
クラスＡ－累積型 米ドル 9,317 － － 9,317
クラスＡ－分配型 米ドル 26,500 － － 26,500
クラスＣ－累積型 米ドル 9,970 － － 9,970
クラスＣ－分配型 米ドル 215 － － 215
クラスＩ－累積型 米ドル － － － －
クラスＩ－分配型 米ドル － － － －
クラスＫ－累積型 米ドル － － － －
クラスＫ－分配型 米ドル － － － －
クラスＲ－累積型 米ドル 39,431 － － 39,431
クラスＲ－分配型 米ドル 225,833 － － 225,833
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
84/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
2019 年２月28日に終了した期間の合算発行済株式数計算書（続き）
クラス通貨 期首発行済株式数 期中発行数 期中買戻数 期末発行済株式数
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ５（続き）
ユーロ建クラス
クラスＡ－累積型 ユーロ 14,402 － － 14,402
クラスＡ－分配型 ユーロ － － － －
クラスＣ－累積型 ユーロ 39,447 － (5,454) 33,993
クラスＣ－分配型 ユーロ 102,117 － － 102,117
クラスＩ－累積型 ユーロ － － － －
クラスＩ－分配型 ユーロ － － － －
クラスＫ－累積型 ユーロ － － － －
クラスＫ－分配型 ユーロ － － － －
クラスＲ－累積型 ユーロ 470,680 － (96,460) 374,220
クラスＲ－分配型 ユーロ － － － －
円建クラス
クラスＡ－累積型 円 － － － －
クラスＡ－分配型 円 － － － －
クラスＣ－累積型 円 － － － －
クラスＣ－分配型 円 － － － －
クラスＩ－累積型 円 － － － －
クラスＩ－分配型 円 － － － －
クラスＫ－累積型 円 － － － －
クラスＫ－分配型 円 － － － －
クラスＲ－累積型 円 － － － －
クラスＲ－分配型 円 － － － －
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
85/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
2019 年２月28日に終了した期間の合算発行済株式数計算書（続き）
クラス通貨 期首発行済株式数 期中発行数 期中買戻数 期末発行済株式数
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ１
ポンド建クラス
クラスＡ－累積型 ポンド 335,305 － (15,015) 320,290
クラスＡ－分配型 ポンド 409,233 2,051 (27,566) 383,718
クラスＣ－累積型 ポンド 434,241 － (55,488) 378,753
クラスＣ－分配型 ポンド 181,770 333 (396) 181,707
クラスＩ－累積型 ポンド － － － －
クラスＩ－分配型 ポンド － － － －
クラスＫ－累積型 ポンド － － － －
クラスＫ－分配型 ポンド － － － －
クラスＲ－累積型 ポンド 214,465 － － 214,465
クラスＲ－分配型 ポンド 338,469 － (5,814) 332,655
米ドル建クラス
クラスＡ－累積型 米ドル 326,110 1,876 (24,197) 303,789
クラスＡ－分配型 米ドル 951,670 11,934 (20,732) 942,872
クラスＣ－累積型 米ドル 493,434 － (29,514) 463,920
クラスＣ－分配型 米ドル － － － －
クラスＩ－累積型 米ドル － － － －
クラスＩ－分配型 米ドル － － － －
クラスＫ－累積型 米ドル － － － －
クラスＫ－分配型 米ドル － － － －
クラスＲ－累積型 米ドル 24,417 14,706 (29,412) 9,711
クラスＲ－分配型 米ドル 40,972 － (2,096) 38,876
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
86/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
2019 年２月28日に終了した期間の合算発行済株式数計算書（続き）
クラス通貨 期首発行済株式数 期中発行数 期中買戻数 期末発行済株式数
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ１（続き）
ユーロ建クラス
クラスＡ－累積型 ユーロ 3,026,155 8,883 (301,729) 2,733,309
クラスＡ－分配型 ユーロ 133,475 486 (1,513) 132,448
クラスＣ－累積型 ユーロ 299,598 － (50,100) 249,498
クラスＣ－分配型 ユーロ 335,468 － － 335,468
クラスＩ－累積型 ユーロ － － － －
クラスＩ－分配型 ユーロ － － － －
クラスＫ－累積型 ユーロ － － － －
クラスＫ－分配型 ユーロ － － － －
クラスＲ－累積型 ユーロ 133,194 － － 133,194
クラスＲ－分配型 ユーロ － － － －
円建クラス
クラスＡ－累積型 円 － － － －
クラスＡ－分配型 円 14,000 － － 14,000
クラスＣ－累積型 円 － － － －
クラスＣ－分配型 円 － － － －
クラスＩ－累積型 円 － － － －
クラスＩ－分配型 円 － － － －
クラスＫ－累積型 円 － － － －
クラスＫ－分配型 円 － － － －
クラスＲ－累積型 円 － － － －
クラスＲ－分配型 円 － － － －
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
87/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
2019 年２月28日に終了した期間の合算発行済株式数計算書（続き）
クラス通貨 期首発行済株式数 期中発行数 期中買戻数 期末発行済株式数
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ２
ポンド建クラス
クラスＡ－累積型 ポンド 882,978 854 (52,335) 831,497
クラスＡ－分配型 ポンド 318,004 2,379 (3,577) 316,806
クラスＣ－累積型 ポンド 769,827 － (26,680) 743,147
クラスＣ－分配型 ポンド 283,406 1,437 (4,749) 280,094
クラスＩ－累積型 ポンド － － － －
クラスＩ－分配型 ポンド － － － －
クラスＫ－累積型 ポンド － － － －
クラスＫ－分配型 ポンド － － － －
クラスＲ－累積型 ポンド 1,256,479 31,626 (105,093) 1,183,012
クラスＲ－分配型 ポンド 1,723,741 48,160 (377,157) 1,394,744
米ドル建クラス
クラスＡ－累積型 米ドル 1,425,065 － (59,109) 1,365,956
クラスＡ－分配型 米ドル 364,804 1,183 － 365,987
クラスＣ－累積型 米ドル 468,492 － (13,830) 454,662
クラスＣ－分配型 米ドル 72,110 － － 72,110
クラスＩ－累積型 米ドル － － － －
クラスＩ－分配型 米ドル － － － －
クラスＫ－累積型 米ドル － － － －
クラスＫ－分配型 米ドル － － － －
クラスＲ－累積型 米ドル 25,425 16,791 (17,902) 24,314
クラスＲ－分配型 米ドル 190,454 － － 190,454
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
88/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
2019 年２月28日に終了した期間の合算発行済株式数計算書（続き）
クラス通貨 期首発行済株式数 期中発行数 期中買戻数 期末発行済株式数
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ２（続き）
ユーロ建クラス
クラスＡ－累積型 ユーロ 6,117,187 75,898 (929,323) 5,263,762
クラスＡ－分配型 ユーロ 579,182 1,298 (19,611) 560,869
クラスＣ－累積型 ユーロ 475,638 － (81,561) 394,077
クラスＣ－分配型 ユーロ 118,552 － (16,287) 102,265
クラスＩ－累積型 ユーロ － － － －
クラスＩ－分配型 ユーロ － － － －
クラスＫ－累積型 ユーロ － － － －
クラスＫ－分配型 ユーロ － － － －
クラスＲ－累積型 ユーロ 395,262 34,710 (50,039) 379,933
クラスＲ－分配型 ユーロ 128,675 － (1,987) 126,688
円建クラス
クラスＡ－累積型 円 － － － －
クラスＡ－分配型 円 75,000 － － 75,000
クラスＣ－累積型 円 － － － －
クラスＣ－分配型 円 － － － －
クラスＩ－累積型 円 － － － －
クラスＩ－分配型 円 － － － －
クラスＫ－累積型 円 － － － －
クラスＫ－分配型 円 － － － －
クラスＲ－累積型 円 － － － －
クラスＲ－分配型 円 － － － －
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
89/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
2019 年２月28日に終了した期間の合算発行済株式数計算書（続き）
クラス通貨 期首発行済株式数 期中発行数 期中買戻数 期末発行済株式数
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ３
ポンド建クラス
クラスＡ－累積型 ポンド 1,197,842 11,758 (46,948) 1,162,652
クラスＡ－分配型 ポンド 3,013,050 30,228 (92,232) 2,951,046
クラスＣ－累積型 ポンド 908,832 1,679 (56,399) 854,112
クラスＣ－分配型 ポンド 1,063,143 7,407 (87,805) 982,745
クラスＩ－累積型 ポンド － － － －
クラスＩ－分配型 ポンド 124,629 － (48,600) 76,029
クラスＫ－累積型 ポンド － － － －
クラスＫ－分配型 ポンド － － － －
クラスＲ－累積型 ポンド 4,054,915 102,361 (546,818) 3,610,458
クラスＲ－分配型 ポンド 4,413,410 245,425 (201,188) 4,457,647
米ドル建クラス
クラスＡ－累積型 米ドル 1,866,437 5,647 (48,761) 1,823,323
クラスＡ－分配型 米ドル 1,359,349 15,809 (63,933) 1,311,225
クラスＣ－累積型 米ドル 833,357 － (139,611) 693,746
クラスＣ－分配型 米ドル 480,030 4,613 (20,567) 464,076
クラスＩ－累積型 米ドル － － － －
クラスＩ－分配型 米ドル 27,069 － (27,069) －
クラスＫ－累積型 米ドル － － － －
クラスＫ－分配型 米ドル － － － －
クラスＲ－累積型 米ドル 377,970 27,933 (14,463) 391,440
クラスＲ－分配型 米ドル 974,357 23,792 (49,590) 948,559
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
90/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
2019 年２月28日に終了した期間の合算発行済株式数計算書（続き）
クラス通貨 期首発行済株式数 期中発行数 期中買戻数 期末発行済株式数
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ３（続き）
ユーロ建クラス
クラスＡ－累積型 ユーロ 8,734,607 43,081 (647,257) 8,130,431
クラスＡ－分配型 ユーロ 646,103 4,153 (12,507) 637,749
クラスＣ－累積型 ユーロ 343,006 － (28,452) 314,554
クラスＣ－分配型 ユーロ 259,929 1,501 (40,854) 220,576
クラスＩ－累積型 ユーロ － － － －
クラスＩ－分配型 ユーロ － － － －
クラスＫ－累積型 ユーロ － － － －
クラスＫ－分配型 ユーロ － － － －
クラスＲ－累積型 ユーロ 305,279 8,372 (90,967) 222,684
クラスＲ－分配型 ユーロ 263,229 － (20,574) 242,655
クラスＹ－累積型 ユーロ 4,220,774 35,719 (1,456,163) 2,800,330
クラスＹ－分配型 ユーロ － － － －
円建クラス
クラスＡ－累積型 円 － － － －
クラスＡ－分配型 円 335,000 － (86,000) 249,000
クラスＣ－累積型 円 － － － －
クラスＣ－分配型 円 － － － －
クラスＩ－累積型 円 － － － －
クラスＩ－分配型 円 － － － －
クラスＫ－累積型 円 － － － －
クラスＫ－分配型 円 － － － －
クラスＲ－累積型 円 － － － －
クラスＲ－分配型 円 － － － －
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
91/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
2019 年２月28日に終了した期間の合算発行済株式数計算書（続き）
クラス通貨 期首発行済株式数 期中発行数 期中買戻数 期末発行済株式数
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ４
ポンド建クラス
クラスＡ－累積型 ポンド 221,098 1,317 (15,683) 206,732
クラスＡ－分配型 ポンド 494,760 337 (4,456) 490,641
クラスＣ－累積型 ポンド 58,431 － － 58,431
クラスＣ－分配型 ポンド 335,884 363 (228) 336,019
クラスＩ－累積型 ポンド 55,877 － － 55,877
クラスＩ－分配型 ポンド 17,653 － － 17,653
クラスＫ－累積型 ポンド － － － －
クラスＫ－分配型 ポンド － － － －
クラスＲ－累積型 ポンド 961,089 54,724 (48,653) 967,160
クラスＲ－分配型 ポンド 1,367,985 40,819 (132,456) 1,276,348
米ドル建クラス
クラスＡ－累積型 米ドル 406,743 3,071 (18,725) 391,089
クラスＡ－分配型 米ドル 454,967 － (39,772) 415,195
クラスＣ－累積型 米ドル 163,069 1,427 (154,095) 10,401
クラスＣ－分配型 米ドル 164,624 353 － 164,977
クラスＩ－累積型 米ドル － － － －
クラスＩ－分配型 米ドル － － － －
クラスＫ－累積型 米ドル － － － －
クラスＫ－分配型 米ドル － － － －
クラスＲ－累積型 米ドル 10,055 － － 10,055
クラスＲ－分配型 米ドル 176,946 － (60,886) 116,060
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
92/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
2019 年２月28日に終了した期間の合算発行済株式数計算書（続き）
クラス通貨 期首発行済株式数 期中発行数 期中買戻数 期末発行済株式数
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ４（続き）
ユーロ建クラス
クラスＡ－累積型 ユーロ 1,728,181 71,861 (135,093) 1,664,949
クラスＡ－分配型 ユーロ 106,866 4,314 (1,850) 109,330
クラスＣ－累積型 ユーロ 43,155 － － 43,155
クラスＣ－分配型 ユーロ 11 － － 11
クラスＩ－累積型 ユーロ － － － －
クラスＩ－分配型 ユーロ － － － －
クラスＫ－累積型 ユーロ － － － －
クラスＫ－分配型 ユーロ － － － －
クラスＲ－累積型 ユーロ 8,023 － － 8,023
クラスＲ－分配型 ユーロ 50,043 － － 50,043
クラスＹ－累積型 ユーロ 757,981 3,177 (154,090) 607,068
円建クラス
クラスＡ－累積型 円 － － － －
クラスＡ－分配型 円 113,000 － － 113,000
クラスＣ－累積型 円 － － － －
クラスＣ－分配型 円 － － － －
クラスＩ－累積型 円 － － － －
クラスＩ－分配型 円 － － － －
クラスＫ－累積型 円 － － － －
クラスＫ－分配型 円 － － － －
クラスＲ－累積型 円 － － － －
クラスＲ－分配型 円 － － － －
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
93/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
2019 年２月28日に終了した期間の合算発行済株式数計算書（続き）
クラス通貨 期首発行済株式数 期中発行数 期中買戻数 期末発行済株式数
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ５
ポンド建クラス
クラスＡ－累積型 ポンド 64,839 1,760 (120) 66,479
クラスＡ－分配型 ポンド 102,254 － － 102,254
クラスＣ－累積型 ポンド 2,424 － － 2,424
クラスＣ－分配型 ポンド 36,875 － － 36,875
クラスＩ－累積型 ポンド － － － －
クラスＩ－分配型 ポンド － － － －
クラスＫ－累積型 ポンド － － － －
クラスＫ－分配型 ポンド － － － －
クラスＲ－累積型 ポンド 548,141 9,802 (15,147) 542,796
クラスＲ－分配型 ポンド 135,940 － (249) 135,691
米ドル建クラス
クラスＡ－累積型 米ドル 66,578 799 － 67,377
クラスＡ－分配型 米ドル 146,794 40 (17,947) 128,887
クラスＣ－累積型 米ドル － － － －
クラスＣ－分配型 米ドル － － － －
クラスＩ－累積型 米ドル － － － －
クラスＩ－分配型 米ドル － － － －
クラスＫ－累積型 米ドル － － － －
クラスＫ－分配型 米ドル － － － －
クラスＲ－累積型 米ドル 13,519 － － 13,519
クラスＲ－分配型 米ドル 128,660 － (49,993) 78,667
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
94/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
2019 年２月28日に終了した期間の合算発行済株式数計算書（続き）
クラス通貨 期首発行済株式数 期中発行数 期中買戻数 期末発行済株式数
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ５（続き）
ユーロ建クラス
クラスＡ－累積型 ユーロ 241,861 － (21,369) 220,492
クラスＡ－分配型 ユーロ 8,850 93 － 8,943
クラスＣ－累積型 ユーロ 36,247 － (358) 35,889
クラスＣ－分配型 ユーロ 37,804 － － 37,804
クラスＩ－累積型 ユーロ － － － －
クラスＩ－分配型 ユーロ － － － －
クラスＫ－累積型 ユーロ － － － －
クラスＫ－分配型 ユーロ － － － －
クラスＲ－累積型 ユーロ 72,389 － (4,548) 67,841
クラスＲ－分配型 ユーロ 3,237 － － 3,237
クラスＹ－累積型 ユーロ 1,599,205 9,076 (367,363) 1,240,918
クラスＹ－分配型 ユーロ － － － －
円建クラス
クラスＡ－累積型 円 － － － －
クラスＡ－分配型 円 － － － －
クラスＣ－累積型 円 － － － －
クラスＣ－分配型 円 － － － －
クラスＩ－累積型 円 － － － －
クラスＩ－分配型 円 － － － －
クラスＫ－累積型 円 － － － －
クラスＫ－分配型 円 － － － －
クラスＲ－累積型 円 － － － －
クラスＲ－分配型 円 － － － －
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
95/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
2019 年２月28日に終了した期間の合算発行済株式数計算書（続き）
クラス通貨 期首発行済株式数 期中発行数 期中買戻数 期末発行済株式数
リクィッド・オルタナティブ・ストラテジーズ
ポンド建クラス
クラスＡ－累積型 ポンド － － － －
クラスＡ－分配型 ポンド － － － －
クラスＲ－累積型 ポンド 30,484,502 1,611,870 (2,202,360) 29,894,012
クラスＲ－分配型 ポンド － － － －
米ドル建クラス
クラスＡ－累積型 米ドル 679,105 － (46,590) 632,515
クラスＡ－分配型 米ドル － － － －
クラスＲ－累積型 米ドル 2,890,534 394,608 (464,090) 2,821,052
クラスＲ－分配型 米ドル － － － －
ユーロ建クラス
クラスＡ－累積型 ユーロ 1,092,316 277 (153,226) 939,367
クラスＡ－分配型 ユーロ － － － －
クラスＲ－累積型 ユーロ 2,710,902 314,438 (469,996) 2,555,344
クラスＲ－分配型 ユーロ － － － －
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
96/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
財務諸表に対する注記
2019年２月28日に終了した期間
１．ファンドの概要
バークレイズ・ポートフォリオ（以下「ファンド」といいます。）は、商業会社に関する1915年８月10
日法（改正済）の規定に基づき、2006年10月13日に変動資本を有する投資法人として設立され、投資信
託／投資法人に関する2010年12月17日法（改正済）のパートⅠに従って、投資信託／投資法人の公式リス
トに登録されているオープンエンド型の投資法人です。
ファンドは、個別の資産および負債を有する複数のサブ・ファンド（以下、それぞれを「サブ・ファン
ド」といいます。）から構成される、変動株式資本を有するアンブレラ型投資法人であり、各サブ・ファ
ンドは、特定の投資目的を有する異なる資産ポートフォリオに関係しています。各サブ・ファンドの資産
は、ファンドの帳簿上、ファンドの他の資産から分離されています。
2019年２月28日現在、ファンドは以下の通貨建の11のサブ・ファンドを運用しています。
サブ・ファンド 通貨
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ １ ポンド
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ ２ ポンド
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ ３ ポンド
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ ４ ポンド
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ ５ ポンド
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ １ ポンド
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ ２ ポンド
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ ３ ポンド
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ ４ ポンド
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ ５ ポンド
リクィッド・オルタナティブ・ストラテジーズ ポンド
円建の株式を提供しないリクィッド・オルタナティブ・ストラテジーズを除き、各サブ・ファンドは、
ポンド建、米ドル建、ユーロ建および円建の株式クラスを提供しています。
ファンドは、2019年３月27日まで、ファンドとバークレイズ・アセット・マネジメント・リミテッド
（以下「BAML」といいます。）との間の管理会社契約に基づき、BAMLをファンドの管理会社（以下「管理
会社」といいます。）に任命していました。BAMLは、取締役会の全般的な監督に従い、ファンドに対する
ポートフォリオ管理およびリスク管理業務、管理業務ならびに販売業務の提供、ならびに、より一般的に
は、管理会社契約に詳細に規定されるファンドの日々の業務運営に責任を負っていました。
管理会社は、欧州議会および欧州理事会の指令2009／65／EC（随時行われる改正を含み、「指令」とい
います。）のサービス提供の自由の条項に基づいて、ファンドの管理会社として行為しました。2010年法
の関係規定（以下「2010年法規則」といいます。）に従い、管理会社は、その組織に関連して英国金融行
動監視機構（FCA）規則（2010年法規則の目的上、管理会社の本国加盟国の規則にあたります。）を遵守す
ることが要求されましたが、それには業務委託の取決め、リスク管理手続、慎重性規則・監督、管理会社
が指令に基づき認可されたUCITSを管理・運用する際に適用される慎重性規則ならびに管理会社の報告要件
が含まれます。FCA規則に従い、かつファンドの事前の承認を得た上で、管理会社は、その義務および権限
の全部または一部をいかなる者またはいかなる事業体に対しても委託することができました。管理会社が
ファンドに対して当該機能を履行する責任は、かかる委託によって影響を受けないものでした。
97/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
管理会社による投資運用機能、販売機能および管理機能の委託に関する詳細な情報は、英文目論見書の
該当箇所を参照してください。
管理会社は、管理会社とバークレイズ・インベストメント・ソリューションズ・リミテッドのウェル
ス・マネジメント部門との間の投資運用契約（随時行われる変更を含みます。）に基づき、同部門を投資
運用会社に任命しています。
ファンドは、2019年３月28日付で、バークレイズ・アセット・マネジメント・リミテッドからファンド
ロック・マネジメント・カンパニー・エス・エイに管理会社を変更しました。
２．重要な会計方針の要約
（ａ）財務書類の表示
本財務書類は、投資信託／投資法人に関するルクセンブルグの法令規則およびルクセンブルグで一般
に認められた会計原則（ルクセンブルグGAAP）に準拠して作成されています。
（ｂ）通貨の取扱い
ファンドの報告通貨はポンドであり、ファンドの合算財務書類はポンド表示です。しかし、ファンド
は、ポンド以外の通貨建ての資産に投資する場合があります。各サブ・ファンドの原資産の通貨エクス
ポージャーは、為替変動に対する保護の一手段として、該当サブ・ファンドの基準通貨にヘッジするこ
とができます。
外国通貨による取引は、取引日における実勢為替レートで換算されます。
サブ・ファンドの報告通貨以外の通貨で表示されるサブ・ファンドのすべての資産および負債は、
2019年２月28日の中央ヨーロッパ時間午後11時現在における入手可能な直近の為替レートにより該当サ
ブ・ファンドの報告通貨に換算されています。
これらの科目の換算より生じる為替差益または差損は、運用実績の決定の際に考慮されます。
ポンド 2019 年２月28日現在
ユーロ 1.168086
香港ドル 10.44102
日本円 148.06674
米ドル 1.33010
スイスフラン 1.32504
（ｃ）投資有価証券の評価
英文目論見書に従い、本財務書類の目的上、2019年２月28日現在の評価が使用されています。
公設証券取引所への上場が認められている有価証券またはその他規制された市場で取引されている有
価証券は、2019年２月28日の中央ヨーロッパ時間午後11時現在における入手可能な直近の市場価格の仲
値で評価されています。
オープンエンド型の投資信託／投資法人により発行される受益証券／株式への投資の評価額は、その
入手可能な直近の１口／１株当たりの純資産価格とします。
上場取引投資信託／投資法人により発行される受益証券／株式への投資の評価額は、証券取引所にお
いて入手可能な直近の１口／１株当たりの価格とします。
有価証券が複数の規制された市場に上場されている場合、当該有価証券の評価は、当該有価証券の主
要市場である取引所または当該有価証券の評価に最も公正な基準を提供する取引所より入手した価格を
用いて決定されます。
2019年２月28日現在サブ・ファンドのポートフォリオで保有される有価証券が証券取引所または規制
された市場で値付または取引されていない場合、または規制された市場で値付または取引されている
98/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
が、上記に従い決定された価格が入手できないかまたは当該有価証券の公正市場価額を表示していない
場合には、その価格は、慎重かつ誠実に決定されるその推定換金価格を基に決定されます。
満期90日以内の流動性商品は、概ね時価に等しい償却原価法を用いて評価されます。
（ｄ）収益の取扱い
サブ・ファンドの資産には、投資先ファンドからの収益が含まれます。この収益は、関連する源泉税
を控除した上で、配当落ち日に認識されます。
預金利息は発生主義で認識されます。
（ｅ）先物契約
ファンドの投資戦略の一環として、ファンドは、先物契約を締結することができます。先物契約の締
結の際に差入れられる当初証拠金は、合算純資産計算書の現金預金に含まれます。先物契約は、2019年
２月28日現在における反対売買決済コストで評価され、合算純資産計算書および投資明細表に記載され
ます。未決済の先物契約にかかる未実現利益または損失は、取引日の契約価格と、当該日の中央ヨー
ロッパ時間午後11時現在の時価の差額として毎日計算されます。投資明細表に開示されるように、約定
額は、欧州証券市場監督局（ESMA）により公表されるガイドラインに従い計算され、各金融商品の原資
産に対する同等ポジションの市場価値を表しています。
（ｆ）投資有価証券にかかる実現利益または損失（純額）
売却された投資有価証券にかかる実現利益または損失（純額）は、平均原価法で決定されます。
（ｇ）為替先渡契約
為替先渡契約は、満期までの残存期間について、2019年２月28日の中央ヨーロッパ時間午後11時現在
の適用先渡レートで評価され、合算純資産計算書および投資明細表に表示されます。
為替先渡契約から生じる利益または損失は、当該契約の決済時点までは未実現利益または損失として
表示され、かかる決済時点で当該利益または損失が実現されたものとして報告されます。
（ｈ）証券貸付取引
ファンドは、英文目論見書に記載される条件および制限に従ってのみ、有価証券の貸付取引を行うこ
とができます。
ファンドにより貸し付けられた有価証券に支払われる収益は、当該有価証券の該当借主によりファン
ドに対し支払われます。
2019年２月28日現在、各サブ・ファンドに貸付有価証券はありません。また各サブ・ファンドは、当
会計報告期間中に有価証券の貸付は行っておりません。
99/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
（ｉ）分配金
ファンドは、以下の表に基づき、分配型株式を保有する各サブ・ファンドの株主に対し、通常、該当
期間終了後２ヶ月以内に、分配金の支払いを宣言し、支払いを行います。
サブ・ファンド 分配金支払の頻度 該当期間末
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ １
毎月 毎月末
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ ２ 四半期毎 ２月末、５月末
８月末、11月末
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ ３ 四半期毎 ２月末、５月末
８月末、11月末
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ ４ 半期毎
２月末、８月末
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ ５ 半期毎
２月末、８月末
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ １ 毎月
毎月末
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ ２ 四半期毎 ２月末、５月末
８月末、11月末
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ ３ 四半期毎 ２月末、５月末
８月末、11月末
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ ４ 半期毎
２月末、８月末
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ ５ 半期毎
２月末、８月末
リクィッド・オルタナティブ・ストラテジーズ 年毎 ８月末
分配金は、分配落ちの日にサブ・ファンドにより計上されます。
支払日から５年に亘り株主により請求のなかった分配金は、その権利を喪失し、該当サブ・ファンド
に帰属します。
（ｊ）設立費用
その設立または組成に関連してファンドが負担した費用は、繰延され、５年の期間に亘り定額法で償
却されます。これらの設立費用は「その他の資産」に含まれます。
３．管理会社
（ａ）管理報酬
管理会社契約に従い、また管理会社契約の要項を条件として、年次管理報酬は、各サブ・ファンドの
各クラスの純資産額の割合とし、適切な領収書で裏付けられる費用と共に支払われます。投資運用会社
および販売会社の各報酬は、管理報酬から支払われます。管理会社は、ファンドに対し、投資運用会
社、副投資運用会社および販売会社にファンドの資産から直接これらの報酬を支払うことを指示するこ
とができます。かかる場合には、管理会社に支払われるべき管理報酬はそれに応じて減額されます。管
理報酬は、各クラスの日々の純資産価額に基づき毎日発生し、四半期毎（またはファンドとの間で合意
されるそれより長い期間毎）に後払いされます。
管理会社契約の規定に従い、管理会社は、以下に定める年率による報酬を受領する権利を有します。
当該報酬は各サブ・ファンドの日々の純資産価額に基づき、毎日発生します。当該報酬は四半期毎に後
払いで支払われます。
100/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
管理報酬の料率
サブ・ファンド
クラスＡ クラスＣ クラスＩ クラスＲ クラスＹ
バークレイズ・グローバルベータ・
0.55 ％ 0.45 ％ 0.50 ％まで 0.30 ％ －
ポートフォリオ １
バークレイズ・グローバルベータ・
1.10 ％ 0.70 ％ 0.50 ％まで 0.35 ％ －
ポートフォリオ ２
バークレイズ・グローバルベータ・
1.25 ％ 0.75 ％ 0.50 ％まで 0.35 ％ －
ポートフォリオ ３
バークレイズ・グローバルベータ・
1.25 ％ 0.75 ％ 0.50 ％まで 0.35 ％ －
ポートフォリオ ４
バークレイズ・グローバルベータ・
1.25 ％ 0.75 ％ 0.50 ％まで 0.35 ％ －
ポートフォリオ ５
バークレイズ・マルチマネジャー・
0.60 ％ 0.50 ％ 0.35 ％まで 0.45 ％ －
ポートフォリオ １
バークレイズ・マルチマネジャー・
1.35 ％ 0.95 ％ 0.40 ％まで 0.75 ％ －
ポートフォリオ ２
バークレイズ・マルチマネジャー・
1.50 ％ 1.00 ％ 0.50 ％まで 0.75 ％ 2.00 ％まで
ポートフォリオ ３
バークレイズ・マルチマネジャー・
1.50 ％ 1.00 ％ 0.50 ％まで 0.75 ％ 2.00 ％まで
ポートフォリオ ４
バークレイズ・マルチマネジャー・
1.50 ％ 1.00 ％ 0.50 ％まで 0.75 ％ 2.00 ％まで
ポートフォリオ ５
リクィッド・オルタナティブ・
1.00 ％まで － － 0.50 ％ －
ストラテジーズ
（ｂ）投資先ファンドの管理報酬
各サブ・ファンドが投資する投資先ファンドについて、投資先ファンドの投資運用会社は、最大で下
記の年率による管理報酬を受領することができます。
管理報酬の年率
（％）
Barclays UK Equity Income Fund † 0.75
Barclays UK Lower Cap Fund † 0.90
0.50
BlackRock Strategic Funds - BlackRock Global Event Driven Fund
Boussard & Gavaudan SICAV - Absolute Return Fund 1.00
DB Platinum IV Systematic Alpha Fund 0.95
GlobalAccess Emerging Market Debt Fund* 0.70
GlobalAccess Emerging Market Equity Fund* 0.95
GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund* 0.75
GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund* 0.75
GlobalAccess Global Corporate Bond Fund* 0.55
GlobalAccess Global Equity Income Fund* 0.75
GlobalAccess Global Government Bond Fund* 0.45
GlobalAccess Global High Yield Bond Fund* 0.70
GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund* 0.65
GlobalAccess Japan Fund* 0.80
GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund* 0.75
GlobalAccess UK Alpha Fund* 0.75
GlobalAccess UK Opportunities Fund*
0.75
GlobalAccess US Equity Fund*
0.50
GlobalAccess US Small & Mid Cap Equity Fund*
0.90
HI Numen Credit Fund
1.50
Institutional Cash Series Plc - Institutional Sterling Liquidity Fund
0.75
iShares $ Corporate Bond UCITS ETF
0.20
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc)
0.20
101/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
管理報酬の年率
（％）
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)
0.20
iShares Core £ Corporate Bond UCITS ETF
0.20
iShares Core € Corporate Bond UCITS ETF
0.20
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF
0.10
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF 0.07
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
0.18
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF
0.20
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF
0.20
iShares Core S&P 500 UCITS ETF
0.07
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund
0.20
iShares Emerging Markets Index Fund
0.30
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF
0.50
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF
0.20
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF GBP
0.20
iShares Euro Government Bond Index Fund
0.10
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund
0.15
iShares Europe ex-UK Index Fund
0.30
iShares Global Government Bond UCITS ETF
0.20
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF
0.50
iShares Japan Index Fund
0.30
iShares MSCI Eastern Europe Capped Fund UCITS ETF
0.74
iShares MSCI EM Latin America Fund UCITS ETF
0.74
iShares North America Index Fund
0.30
iShares Pacific Index Fund
0.30
iShares UK Credit Bond Index Fund
0.15
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF
0.20
iShares UK Index Fund
0.30
iShares US Corporate Bond Index Fund
0.12
iShares US Index Fund
0.30
iShares USD Treasury Bond 1-3 Year Fund UCITS ETF Distributing
0.20
iShares World Ex-Euro Government Bond Index Fund
0.12
Janus Henderson Horizon Pan European Alpha Fund
1.00
Janus Henderson UK Absolute Return Fund
1.00
Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond Fund
1.00
LFIS Vision UCITS Credit
1.63
Lyxor Dimension IRL - Lyxor/Tiedemann Arbitrage Strategy Fund
1.60
Majedie Asset Tortoise Fund
1.50
Royal London Cash Plus Fund
0.12
Schroder Absolute UK Dynamic Fund
1.00
Schroder GAIA Egerton Equity Fund
1.25
Schroder GAIA Two Sigma Diversified Fund
1.40
U Access IRL Trend Macro Fund
1.50
Veritas Global Real Return Fund
0.85
M&G Investment Funds 7 - Global Floating Rate High Yield Fund
1.25
これらのファンドはバークレイズ・マルチマネジャー・ファンド（UKシリーズ２）の一部を構成しま
す。
＊ これらのファンドはバークレイズ・マルチマネジャー・ファンド・ピーエルシーの一部を構成しま
す。
４．税金
102/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
現行法令の下では、ファンドの収益またはキャピタル・ゲインに対してルクセンブルグの税金は課税さ
れません。ただし、ファンドには、各サブ・ファンドの純資産総額に対して、各暦四半期末で計算され支
払われる、年率0.05％の料率による年次税（taxe d'abonnement）が課税されます。ただし、すでに当該税
金 の対象となっている他のルクセンブルグの投資信託／投資法人への各サブ・ファンドの投資には課税さ
れず、支払われません。
各サブ・ファンドの機関投資家向のクラス株式については、年次税の年率は0.01％に軽減されます。
各サブ・ファンドが受領する配当収益および利息収益は、発行国において回収不能な源泉税の対象とな
る場合があります。
５．サブ・ファンドの費用
（ａ）管理事務代行報酬および保管銀行報酬
当年度中、ノーザン・トラスト・ルクセンブルグ・マネジメント・カンパニー・エス・エイは、ファ
ンドと同社との間の管理事務代行契約に従い、管理事務代行会社、登録・名義書換代行会社、所在地事
務代行会社として行為しました。
当年度中、ノーザン・トラスト・グローバル・サービシズ・ピーエルシー、ルクセンブルグ支店は、
ファンドと同社との間の保管および支払代行契約に従い、その資産の保管銀行兼支払代行会社として行
為しました。
管理事務代行会社および保管銀行は、各サブ・ファンドの純資産総額の年率0.25％を上限とする総額
の年次報酬を受領する権利を有します。管理事務代行会社は、通常の商業的レートにより、一定の立替
払費用、名義書換代行報酬、財務書類の作成費用および登録報酬を受領する権利を有します。保管銀行
は、通常の商業的レートにより、副保管銀行報酬、取引手数料および立替払費用の弁済をファンドから
受ける権利を有します。
管理事務代行会社および保管銀行の報酬は、各サブ・ファンドの日々の純資産総額に基づき毎日発生
し、各サブ・ファンドの資産の中から毎月後払いされます。
（ｂ）費用の上限
サブ・ファンドのすべての管理事務費用（管理事務報酬、名義書換代行報酬、登録報酬および保管銀
行報酬）として以下のサブ・ファンドに16bpsの上限を設けています。上限は日々計算されます。
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ １
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ ２
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ ３
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ ４
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ ５
サブ・ファンドの各株式クラスの費用については、以下の通り上限が設けられています。
サブ・ファンド クラスＡ（％） クラスＣ（％） クラスＲ（％）
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ
0.65 0.55 0.45
１
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ
1.35 0.85 0.45
２
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ
1.35 0.85 0.45
３
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ
1.35 0.85 0.45
４
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ
1.35 0.85 0.45
５
これらの上限は、損益計算書の「費用の免除／返還」の項目に開示されております。
103/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
（ｃ）為替ヘッジ運用会社報酬
当年度中、投資運用会社は、ファンドおよびサブ・ファンドに為替ヘッジ業務を提供しました。
為替ヘッジ運用会社は、為替ヘッジ付株式クラスに関して締結したすべての為替先渡契約の毎月の純
通貨価額の0.10％を上限とする報酬を受領する権利を有します。為替ヘッジ付株式クラスによって負担
される、為替ヘッジ運用会社の報酬を含むすべての費用ならびに為替ヘッジ取引の結果為替ヘッジ付株
式クラスに発生した利益／損失は、該当するクラスに発生し、当該クラスに帰属／請求されます。
６.投資調査費用
金融商品市場指令2014/65/EUおよび改正指令2004/39/EC（以下「MiFID ２」という。）の施行の一環と
して、取引手数料の使用に関する改正規則の導入に従って、2018年１月３日より投資運用会社は取引手数
料による投資調査費用の支払いは行っていません。
投資運用会社は投資調査予算を設定し、取引の実施とは独立して投資調査サービスに対する対価を支払
います。投資運用会社は予め決められた利用量に応じて、各ファンドに投資調査費用を配賦します。取引
はすべて、最良の運用成果が達成されるものとして実施されてます。
７．関連当事者取引
管理会社、投資運用会社および副投資運用会社ならびにそれらの各関係者は、投資運用会社、副投資運
用会社またはそれらの関係者が取り決めを結んだその他の者により、またはかかるその他の者を通じて取
引を行うことができます。かかる取引（もし、あれば）は通常の業務の一部として、通常の商業的条件で
実行されています。
８．希薄化
有価証券の評価は、注記２（ｃ）に記載される方法により評価されます。かかる評価の際にサブ・ファ
ンドの資産の売買にかかる実際の費用が考慮される場合には、原投資対象の売買に係る取引手数料および
スプレッドにより差異が生じます。これらの費用はサブ・ファンドの評価に悪影響を与えるもので、「希
薄化」と呼ばれています。
希薄化の影響を緩和するために、取締役会は、その裁量により、１株当たり純資産価格の希薄化調整を
行うことができます。調整が必要となるか否かは、当該評価日における当該サブ・ファンドの申込みおよ
び買戻しの量によります。取締役会は、希薄化調整を行わなければ既存株主（申込みの場合）または残存
株主（買戻しの場合）が悪影響を受けると判断した場合には、その裁量により、希薄化調整を行うことが
できます。希薄化調整は、サブ・ファンドが正味申込超過ポジションにある場合は、税金、手数料および
スプレッドを賄うために適切であると取締役会が判断する数値を１株当たり純資産価格に加算し、サブ・
ファンドが正味買戻超過ポジションにある場合には、税金、手数料およびスプレッドを賄うために適切で
あると取締役会が判断する数値を１株当たり純資産価格から差し引きます。希薄化調整が行われた場合、
該当サブ・ファンドが正味申込超過ポジションにある場合には価格が当該調整額分増加し、該当サブ・
ファンドが正味買戻超過ポジションにある場合には価格が当該調整額分減少します。これは、日々の申込
みと買戻しの数量に従って、毎日行われます。取締役会は、希薄化調整の規模に関して定期的な見直しを
行います。
2019年２月28日現在、サブ・ファンドに対して適用されたスウィング・プライシングによる価格調整は
ありません。
９．投資ポートフォリオの変動
投資ポートフォリオのすべての売買を記載した投資明細表がファンドの登記上の事務所に保管されてい
ます。当該明細表は、閲覧が可能であり、かつ写しを入手することができます。
104/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
次へ
105/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
10 ．分配
当期についての分配金は以下の通りです。
クラスＡ－ クラスＣ－ クラスＩ－ クラスＫ－ クラスＲ－ クラスＹ－
分配型 分配型 分配型 分配型 分配型 分配型
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ １
ポンド建クラス
2018 年９月17日支払 0.008453 該当なし† 該当なし† 該当なし† 0.008394 該当なし†
2018 年10月15日支払 0.042890 該当なし† 該当なし† 該当なし† 0.042592 該当なし†
2018 年11月16日支払 0.016639 該当なし† 該当なし† 該当なし† 0.016524 該当なし†
2018 年12月17日支払 0.004993 該当なし† 該当なし† 該当なし† 0.004959 該当なし†
2019 年１月16日支払 0.007936 該当なし† 該当なし† 該当なし† 0.007884 該当なし†
2019 年２月15日支払 0.007181 該当なし† 該当なし† 該当なし† 0.007135 該当なし†
米ドル建クラス
2018 年９月17日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2018 年10月15日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2018 年11月16日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2018 年12月17日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2019 年１月16日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2019 年２月15日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
ユーロ建クラス
2018 年９月17日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 0.008587 該当なし†
2018 年10月15日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 0.043935 該当なし†
2018 年11月16日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 0.017208 該当なし†
2018 年12月17日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 0.005282 該当なし†
2019 年１月16日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 0.008027 該当なし†
2019 年２月15日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 0.007469 該当なし†
円建クラス
2018 年９月17日支払 0.706154 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2018 年10月15日支払 3.702942 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2018 年11月16日支払 1.406738 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2018 年12月17日支払 0.440388 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2019 年１月16日支払 0.653950 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2019 年２月15日支払 0.607727 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ ２
ポンド建クラス
2018 年９月17日支払 0.079520 0.086011 該当なし† 該当なし† 0.093421 該当なし†
2018 年12月17日支払 0.071091 0.076975 該当なし† 該当なし† 0.083675 該当なし†
米ドル建クラス
2018 年９月17日支払 0.082642 該当なし† 該当なし† 該当なし† 0.080752 該当なし†
2018 年12月17日支払 0.073170 該当なし† 該当なし† 該当なし† 0.071636 該当なし†
ユーロ建クラス
2018 年９月17日支払 0.064783 0.079324 該当なし† 該当なし† 0.080246 該当なし†
2018 年12月17日支払 0.058307 0.071461 該当なし† 該当なし† 0.072360 該当なし†
円建クラス
2018 年９月17日支払 6.516962 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2018 年12月17日支払 5.787209 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ ３
ポンド建クラス
2018 年９月17日支払 0.106220 0.117932 該当なし† 該当なし† 0.108466 該当なし†
2018 年12月17日支払 0.086816 0.096493 該当なし† 該当なし† 0.088824 該当なし†
米ドル建クラス
2018 年９月17日支払 0.088506 0.089023 該当なし† 該当なし† 0.118308 該当なし†
2018 年12月17日支払 0.071628 0.072126 該当なし† 該当なし† 0.095934 該当なし†
106/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
クラスＡ－ クラスＣ－ クラスＩ－ クラスＫ－ クラスＲ－ クラスＹ－
分配型 分配型 分配型 分配型 分配型 分配型
ユーロ建クラス
2018 年９月17日支払 0.095114 0.119295 該当なし† 該当なし† 0.105666 該当なし†
2018 年12月17日支払 0.078255 0.098262 該当なし† 該当なし† 0.087113 該当なし†
円建クラス
2018 年９月17日支払 8.213055 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2018 年12月17日支払 6.660337 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ ４
ポンド建クラス
2018 年９月17日支払 0.101518 0.120599 該当なし† 該当なし† 0.154203 該当なし†
米ドル建クラス
2018 年９月17日支払 0.074454 0.135298 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
ユーロ建クラス
2018 年９月17日支払 0.067762 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
円建クラス
2018 年９月17日支払 6.772540 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ ５
ポンド建クラス
2018 年９月17日支払 0.091613 0.140332 該当なし† 該当なし† 0.169157 該当なし†
米ドル建クラス
2018 年９月17日支払 0.059994 0.144129 該当なし† 該当なし† 0.201331 該当なし†
ユーロ建クラス
2018 年９月17日支払 該当なし† 0.127947 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
円建クラス
2018 年９月17日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ １
ポンド建クラス
2018 年９月17日支払 0.017899 0.018070 該当なし† 該当なし† 0.018225 該当なし†
2018 年10月15日支払 0.010492 0.010595 該当なし† 該当なし† 0.010687 該当なし†
2018 年11月16日支払 0.011561 0.011675 該当なし† 該当なし† 0.011777 該当なし†
2018 年12月17日支払 0.016070 0.016229 該当なし† 該当なし† 0.016370 該当なし†
2019 年１月16日支払 0.010951 0.011061 該当なし† 該当なし† 0.011158 該当なし†
2019 年２月15日支払 0.011831 0.011950 該当なし† 該当なし† 0.012055 該当なし†
米ドル建クラス
2018 年９月17日支払 0.017006 該当なし† 該当なし† 該当なし† 0.017163 該当なし†
2018 年10月15日支払 0.010334 該当なし† 該当なし† 該当なし† 0.010435 該当なし†
2018 年11月16日支払 0.011157 該当なし† 該当なし† 該当なし† 0.011267 該当なし†
2018 年12月17日支払 0.015681 該当なし† 該当なし† 該当なし† 0.015835 該当なし†
2019 年１月16日支払 0.010659 該当なし† 該当なし† 該当なし† 0.010766 該当なし†
2019 年２月15日支払 0.011900 該当なし† 該当なし† 該当なし† 0.012019 該当なし†
ユーロ建クラス
2018 年９月17日支払 0.016562 0.019548 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2018 年10月15日支払 0.009886 0.011672 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2018 年11月16日支払 0.010941 0.012918 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2018 年12月17日支払 0.015240 0.017993 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2019 年１月16日支払 0.010072 0.011894 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2019 年２月15日支払 0.011243 0.013277 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
円建クラス
2018 年９月17日支払 1.814929 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2018 年10月15日支払 1.111605 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2018 年11月16日支払 1.192786 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2018 年12月17日支払 1.679857 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2019 年１月17日支払 1.084404 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
107/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
クラスＡ－ クラスＣ－ クラスＩ－ クラスＫ－ クラスＲ－ クラスＹ－
分配型 分配型 分配型 分配型 分配型 分配型
2019 年２月15日支払 1.190179 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ ２
ポンド建クラス
2018 年９月17日支払 0.059020 0.061868 該当なし† 該当なし† 0.063291 該当なし†
2018 年12月17日支払 0.049361 0.051797 該当なし† 該当なし† 0.053016 該当なし†
米ドル建クラス
2018 年９月17日支払 0.055512 0.066973 該当なし† 該当なし† 0.059597 該当なし†
2018 年12月17日支払 0.046963 0.056720 該当なし† 該当なし† 0.050500 該当なし†
ユーロ建クラス
2018 年９月17日支払 0.051515 0.053034 該当なし† 該当なし† 0.055306 該当なし†
2018 年12月17日支払 0.043948 0.045291 該当なし† 該当なし† 0.047255 該当なし†
円建クラス
2018 年９月17日支払 6.525667 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2018 年12月17日支払 5.509520 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ ３
ポンド建クラス
2018 年９月17日支払 0.067042 0.071085 0.075313 該当なし† 0.073179 該当なし†
2018 年12月17日支払 0.055178 0.058582 0.062153 該当なし† 0.060347 該当なし†
米ドル建クラス
2018 年９月17日支払 0.062675 0.075176 0.070300 該当なし† 0.068526 該当なし†
2018 年12月17日支払 0.052171 0.062658 該当なし† 該当なし† 0.057151 該当なし†
ユーロ建クラス
2018 年９月17日支払 0.056931 0.060631 該当なし† 該当なし† 0.062346 該当なし†
2018 年12月17日支払 0.047865 0.051042 該当なし† 該当なし† 0.052519 該当なし†
円建クラス
2018 年９月17日支払 6.830851 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2018 年12月17日支払 5.680094 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ ４
ポンド建クラス
2018 年９月17日支払 －＊ 0.033071 0.077019 該当なし† 0.055981 該当なし†
米ドル建クラス
2018 年９月17日支払 －＊ 0.029483 該当なし† 該当なし† 0.050855 該当なし†
ユーロ建クラス
2018 年９月17日支払 －＊ 0.050926 該当なし† 該当なし† 0.047522 該当なし†
円建クラス
2018 年９月17日支払 －＊ 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ ５
ポンド建クラス
2018 年９月17日支払 －＊ －＊ 該当なし† 該当なし† 0.034044 該当なし†
米ドル建クラス
2018 年９月17日支払 －＊ 該当なし† －＊ 該当なし† 0.029912 該当なし†
ユーロ建クラス
2018 年９月17日支払 －＊ －＊ 該当なし† 該当なし† 0.027624 該当なし†
円建クラス
2018 年９月17日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
リクィッド・ オルタナティブ ・ストラテジーズ
ポンド建クラス
2018 年９月17日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
米ドル建クラス
2018 年９月17日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
108/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
クラスＡ－ クラスＣ－ クラスＩ－ クラスＫ－ クラスＲ－ クラスＹ－
分配型 分配型 分配型 分配型 分配型 分配型
ユーロ建クラス
2018 年９月17日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
＊ 費用が収益を上回ったため、当該株式クラスについては分配金はありませんでした。
† 支払日において、当該株式クラスにおいて株式は発行されていません。
累積型株式については分配金はありませんが、投資収益および発生利益は留保され、再投資されます。
次へ
109/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
11 ．為替取引
本注記２（ｂ）に記載のとおり、ファンドの報告通貨はポンドであり、すべてのサブ・ファンドはポン
ドを報告通貨として使用しています。ファンドまたは各サブ・ファンドは、報告通貨以外の通貨建の資産
に投資することがあります。
各サブ・ファンドの原資産の通貨エクスポージャーは、為替変動に対する保護の一手段として、当該サ
ブ・ファンドの報告通貨にヘッジされます。
ファンドは、各サブ・ファンド内に、同じ特徴を有するが当該サブ・ファンドの報告通貨以外の異なる
通貨で表示される複数のクラスを設けることができます。報告通貨以外の通貨で表示されるファンド株式
は、報告通貨に対してヘッジされます。
ファンドの一定のサブ・ファンドは、一定の株式クラスの通貨をヘッジする目的で為替取引を行うこと
があります。これらの為替取引による損益は、各該当株式クラスに割当てられます。
2019年２月28日現在で保有する為替先渡契約は、各サブ・ファンドの投資明細表に記載されており、当
該契約に附随する損益は、合算純資産計算書および合算純資産額変動計算書に含まれています。
12 ．取引費用および仲介手数料
2018年９月１日から2019年２月28日までに発生した各サブ・ファンドの取引費用は、譲渡可能な有価証
券、デリバティブまたはその他適格資産の購入または売却に関係します。取引費用には、手数料費用、決
済手数料、仲介手数料および預託取引手数料を含みます。手数料費用、決済手数料および仲介手数料は、
当期の合算損益計算書の投資にかかる実現利益（純額）の一部に含まれています。保管取引手数料は、当
期の合算損益計算書の管理事務代行報酬および保管銀行報酬の一部に含まれています。2019年２月28日に
終了した期間中に発生した取引費用は、以下の通りです。
サブ・ファンド 取引費用（ポンド）
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ１ 7,756
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ２ 12,951
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ３ 15,976
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ４ 12,306
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ５ 9,931
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ１ 14,922
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ２ 22,035
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ３ 40,372
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ４ 17,688
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ５ 14,612
リクィッド・オルタナティブ・ストラテジーズ 24,658
13 ．世界全体のエクスポージャー
本投資法人および投資マネジャーは、各サブ・ファンドのポジションのリスクおよびそれらが当該サ
ブ・ファンドのリスクプロファイル全般に寄与する割合を常に監視し測定することを可能にするリスク管
理プロセスを採用します。本投資法人および投資マネジャーは、適用ある場合、店頭デリバティブ商品の
正確かつ独立した価格評価のための手続きを採用します。
投資マネジャーは、各サブ・ファンドの世界全体のエクスポージャーの決定に関して、コミットメント
法を適用します。
110/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
14 ．当期間における重要事象
当期間において、取締役の意見において、2019年２月28日に終了した期間の財務書類に対する修正また
は当該財務書類における開示が要求される重大な事象は生じていません。
15 ．後発事象
本投資法人の管理会社は、2019年３月28日付けで、バークレイズ・アセット・マネジメント・リミテッ
ドからファンドロック・マネジメント・カンパニー・エス・エイに変更されました。ファンドロック・マ
ネジメント・カンパニー・エス・エイはルクセンブルグで登記され、ルクセンブルグの金融監督当局であ
るルクセンブルグ金融監督委員会の統制下にあります。
2019年３月１日に宣言した分配金は以下の通りです。
クラスＡ－ クラスＣ－ クラスＩ－ クラスＲ－
分配型 分配型 分配型 分配型
バークレイズ・グローバルベータ・
ポートフォリオ １
ポンド建クラス 0.005740 該当なし 該当なし 0.005704
ユーロ建クラス 該当なし 該当なし 該当なし 0.006011
円建クラス 0.501995 該当なし 該当なし 該当なし
バークレイズ・グローバルベータ・
ポートフォリオ ２
ポンド建クラス 0.047825 0.051863 該当なし 0.056448
米ドル建クラス 0.052443 該当なし 該当なし 0.051488
ユーロ建クラス 0.040160 0.049307 該当なし 0.049980
円建クラス 4.054783 該当なし 該当なし 該当なし
バークレイズ・グローバルベータ・
ポートフォリオ ３
ポンド建クラス 0.066672 0.074217 該当なし 0.068403
米ドル建クラス 0.058769 0.059268 該当なし 0.078925
ユーロ建クラス 0.061685 0.077569 該当なし 0.068847
円建クラス 5.339434 該当なし 該当なし 該当なし
バークレイズ・グローバルベータ・
ポートフォリオ ４
ポンド建クラス 0.080527 0.103052 該当なし 0.135755
米ドル建クラス 0.063204 0.123663 該当なし 該当なし
ユーロ建クラス 0.056458 該当なし 該当なし 該当なし
円建クラス 5.506207 該当なし 該当なし 該当なし
バークレイズ・グローバルベータ・
ポートフォリオ ５
ポンド建クラス 0.073951 0.122734 該当なし 0.152162
米ドル建クラス 0.051635 0.132617 該当なし 0.178023
ユーロ建クラス 該当なし 0.117412 該当なし 該当なし
バークレイズ・マルチマネジャー・
ポートフォリオ １
ポンド建クラス 0.016864 0.017034 該当なし 0.017185
米ドル建クラス 0.016989 該当なし 該当なし 0.017160
ユーロ建クラス 0.016189 0.019119 該当なし 該当なし
円建クラス 1.763786 該当なし 該当なし 該当なし
111/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
クラスＡ－ クラスＣ－ クラスＩ－ クラスＲ－
分配型 分配型 分配型 分配型
バークレイズ・マルチマネジャー・
ポートフォリオ ２
ポンド建クラス 0.047641 0.050043 該当なし 0.051246
米ドル建クラス 0.048053 0.058094 該当なし 0.051749
ユーロ建クラス 0.043526 0.044900 該当なし 0.046871
円建クラス 5.403253 該当なし 該当なし 該当なし
バークレイズ・マルチマネジャー・
ポートフォリオ ３
ポンド建クラス 0.051048 0.054265 0.057650 0.055935
米ドル建クラス 0.051314 0.061706 該当なし 0.056319
ユーロ建クラス 0.045464 0.048543 該当なし 0.049977
円建クラス 5.341506 該当なし 該当なし 該当なし
バークレイズ・マルチマネジャー・
ポートフォリオ ４
ポンド建クラス 0.004968 0.039048 0.075878 0.055997
米ドル建クラス 0.004697 0.038100 該当なし 0.054938
ユーロ建クラス 0.004935 0.085702 該当なし 0.050810
円建クラス 0.417690 該当なし 該当なし 該当なし
バークレイズ・マルチマネジャー・
ポートフォリオ ５
ポンド建クラス 該当なし 0.017481 該当なし 0.034463
米ドル建クラス 該当なし 該当なし 該当なし 0.032677
ユーロ建クラス 該当なし 0.014990 該当なし 0.030154
当期間末以降、取締役の意見において、2019年２月28日に終了した期間の財務書類に対する修正または
当該財務書類における開示が要求されるその他の重大な事象は生じていません。
112/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
（２）【投資有価証券明細表等】
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ １
2019 年２月28日現在の投資明細表（ポンド表示）
すべての保有有価証券は別途記載のない限り投資信託／投資法人の受益証券／株式です。
純資産に
時価
投 資 保有 対する割合
（ポンド）
（％）
投資信託／投資法人 101.45%
Institutional Cash Series Plc - Institutional Sterling
Liquidity Fund
3,796,023 2,853,938 19.39
iShares $ Corporate Bond UCITS ETF
2,100 176,327 1.20
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) 28,547
2,311,468 15.70
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) 22,958
2,274,075 15.45
iShares €Govt Bond 1-3yr UCITS ETF 15,978
1,968,707 13.37
iShares Core £ Corporate Bond UCITS ETF 98
13,945 0.09
iShares Core €Corporate Bond UCITS ETF 1,399
154,670 1.05
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF 1,748
154,682 1.05
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF 2,403
16,849 0.11
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF 5,388
113,092 0.77
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF 2,945
88,214 0.60
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF 598
66,289 0.45
iShares Core S&P 500 UCITS ETF 421
86,435 0.59
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund 2,321
185,590 1.26
iShares Emerging Markets Index Fund 62,237
767,910 5.22
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF 5,856
262,315 1.78
iShares Euro Government Bond Index Fund 12,755
105,275 0.72
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund 8,351
74,614 0.51
iShares Europe ex-UK Index Fund 11,417
157,100 1.07
iShares Global Government Bond UCITS ETF 1,509
121,008 0.82
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF 6,229
449,820 3.06
iShares Japan Index Fund 7,555
76,858 0.52
iShares North America Index Fund 80,529
1,419,239 9.64
iShares Pacific Index Fund 1,312
16,786 0.11
iShares UK Credit Bond Index Fund 795
9,528 0.06
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF 3,910
517,901 3.52
iShares UK Index Fund 8,520
95,881 0.65
iShares US Corporate Bond Index Fund 24,009
171,506 1.17
iShares World Ex-Euro Government Bond Index Fund 31,927
223,521 1.52
投資信託／投資法人合計 14,933,543 101.45
投資有価証券合計（取得原価 14,588,398 ポンド）
14,933,543 101.45
為替先渡契約にかかる未実現利益／（損失）（純額）
Sold Canadian Dollars For Sterling - Maturing 05/03/2019
CAD$56,541
£32,702 425 －
Sold Danish Krone For Sterling - Maturing 05/03/2019
DKK32,739
£3,829 73 －
Sold Euro For Sterling - Maturing 05/03/2019
€4,267,066
£3,725,653 72,614 0.49
Sold Japanese Yen For Sterling - Maturing 05/03/2019
¥13,602,891
£95,094 3,224 0.02
Sold Norweigan Krone For Sterling - Maturing 05/03/2019
NOK18,238
£1,646 41 －
Sold Sterling For Danish Krone - Maturing 05/03/2019
£3,842
DKK32,739 (86) －
Sold Sterling For Euro - Maturing 05/03/2019
£1,261,432
113/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
純資産に
時価
投 資 保有 対する割合
（ポンド）
（％）
€1,441,145 (27,666) (0.19)
Sold Sterling For Japanese Yen - Maturing 05/03/2019
£4,065
¥581,425 (138) －
Sold Sterling For Norweigan Krone - Maturing 05/03/2019
£1,633
NOK18,238 (29) －
Sold Sterling For Swedish Krona - Maturing 05/03/2019
£5,805
SEK69,611 (135) －
Sold Sterling For Swiss Franc - Maturing 05/03/2019
£19,195
CHF24,835 (453) －
Sold Sterling For US Dollars - Maturing 05/03/2019
£1,444,235
$1,876,963 (33,091) (0.22)
Sold Swedish Krona For Sterling - Maturing 05/03/2019
SEK69,611
£5,854 184 －
Sold Swiss Franc For Sterling - Maturing 05/03/2019
CHF24,835
£19,053 311 －
Sold US Dollars For Sterling - Maturing 05/03/2019
$13,920,186
£10,632,672 167,154 1.14
Sold Euro For Sterling - Maturing 20/03/2019
€284,068
£246,965 3,679 0.02
Sold Sterling For Euro - Maturing 20/03/2019
£2,325,389
€2,633,457 (70,004) (0.48)
Sold Sterling For Japanese Yen - Maturing 20/03/2019
£175,369
¥24,796,176 (7,846) (0.05)
Sold Sterling For US Dollars - Maturing 20/03/2019
£5,986,317
$7,660,887 (230,249) (1.56)
Sold Canadian Dollars For Sterling - Maturing 03/04/2019
CAD$60,065
£34,260 (5) －
Sold Euro For Sterling - Maturing 03/04/2019
€2,875,753
£2,464,282 271 －
Sold Japanese Yen For Sterling - Maturing 03/04/2019
¥13,510,423
£91,324 11 －
Sold US Dollars For Sterling - Maturing 03/04/2019
$12,280,761
£9,218,907 (1,671) (0.01)
為替先渡契約にかかる未実現損失（純額）合計 (123,386) (0.84)
ポートフォリオ合計§ 14,810,157 100.61
その他 純負債 (89,875) (0.61)
純資産合計 14,720,282 100.00
これらの未決済の為替先渡契約の相手方はバンク・オブ・アメリカ、バークレイズ・バンク・ユーケー・ピーエルシー、 ゴール
ドマン・サックス・インターナショナル、 エイチエスビーシー・バンク、モルガン・スタンレー、ノーザン・トラスト・カンパ
ニーおよびトロント・ドミニオン銀行です。
§ デリバティブ資産および負債を含みます。
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
114/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ ２
2019 年２月 28 日 現在の投資明細表（ポンド表示）
すべての保有有価証券は別途記載のない限り投資信託／投資法人の受益証券／株式です。
純資産に
時価
投 資 保有 対する割合
（ポンド）
（％）
投資信託／投資法人 101.43%
iShares $ Corporate Bond UCITS ETF
23,357 1,961,176 2.52
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)
150,102 14,868,158 19.10
iShares Core £ Corporate Bond UCITS ETF
1,042 148,277 0.19
iShares Core €Corporate Bond UCITS ETF
15,602 1,724,923 2.22
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF
15,137 1,339,488 1.72
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF
33,675 236,112 0.30
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
63,540 1,333,679 1.71
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF
42,309 1,267,315 1.63
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF
8,070 894,568 1.15
iShares Core S&P 500 UCITS ETF
9,012 1,850,240 2.38
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund
24,797 1,982,484 2.55
iShares Emerging Markets Index Fund
463,136 5,714,373 7.34
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF
61,620 2,760,219 3.55
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF
65,926 8,122,980 10.43
iShares Euro Government Bond Index Fund
145,979 1,204,884 1.55
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund
81,266 726,078 0.93
iShares Europe ex-UK Index Fund
159,706 2,197,623 2.82
iShares Global Government Bond UCITS ETF
20,998 1,683,844 2.16
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF
65,506 4,730,437 6.08
iShares Japan Index Fund
59,186 602,121 0.77
iShares North America Index Fund
705,175 12,428,031 15.96
iShares Pacific Index Fund
4,530 57,971 0.07
iShares UK Credit Bond Index Fund
16,313 195,390 0.25
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF
30,830 4,083,603 5.25
iShares UK Index Fund
93,595 1,053,304 1.35
iShares US Corporate Bond Index Fund
329,452 2,353,421 3.02
iShares US Index Fund
82,857 831,933 1.07
iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund
373,678 2,616,150 3.36
投資信託／投資法人合計 78,968,782 101.43
投資有価証券合計（取得原価 76,236,541 ポンド）
78,968,782 101.43
為替先渡契約にかかる未実現利益／（損失）（純額）
Sold Canadian Dollars For Sterling - Maturing 05/03/2019
CAD$207,264
£119,876 1,557 －
Sold Danish Krone For Sterling - Maturing 05/03/2019
DKK174,942
£20,461 388 －
Sold Euro For Sterling - Maturing 05/03/2019
€17,375,523
£15,174,236 299,034 0.38
Sold Japanese Yen For Sterling - Maturing 05/03/2019
¥161,990,612
£1,132,393 38,355 0.05
Sold Norweigan Krone For Sterling - Maturing 05/03/2019
NOK97,455
£8,794 220 －
Sold Sterling For Danish Krone - Maturing 05/03/2019
£20,532
DKK174,942 (458) －
Sold Sterling For Euro - Maturing 05/03/2019
£83,125
€95,391 (1,461) －
Sold Sterling For Japanese Yen - Maturing 05/03/2019
£14,078
¥2,031,751 (356) －
Sold Sterling For Norweigan Krone - Maturing 05/03/2019
£8,729
115/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
純資産に
時価
投 資 保有 対する割合
（ポンド）
（％）
NOK97,455 (155) －
Sold Sterling For Swedish Krona - Maturing 05/03/2019
£31,018
SEK371,969 (722) －
Sold Sterling For Swiss Franc - Maturing 05/03/2019
£102,570
CHF132,706 (2,419) －
Sold Sterling For US Dollars - Maturing 05/03/2019
£2,271,638
$2,946,546 (56,356) (0.07)
Sold Swedish Krona For Sterling - Maturing 05/03/2019
SEK371,969
£31,279 983 －
Sold Swiss Franc For Sterling - Maturing 05/03/2019
CHF132,706
£101,812 1,659 －
Sold US Dollars For Sterling - Maturing 05/03/2019
$39,977,144
£30,349,160 293,420 0.38
Sold Euro For Sterling - Maturing 20/03/2019
€1,416,086
£1,230,553 17,768 0.02
Sold Sterling For Euro - Maturing 20/03/2019
£22,193,531
€25,133,665 (668,193) (0.86)
Sold Sterling For Japanese Yen - Maturing 20/03/2019
£875,104
¥123,734,723 (39,151) (0.05)
Sold Sterling For US Dollars - Maturing 20/03/2019
£12,273,397
$15,706,672 (472,066) (0.61)
Sold Canadian Dollars For Sterling - Maturing 03/04/2019
CAD$230,013
£131,196 (17) －
Sold Euro For Sterling - Maturing 03/04/2019
€17,356,118
£14,872,760 1,639 －
Sold Japanese Yen For Sterling - Maturing 03/04/2019
¥166,592,459
£1,126,084 137 －
Sold US Dollars For Sterling - Maturing 03/04/2019
$37,936,953
£28,478,459 (5,173) －
為替先渡契約にかかる未実現損失（純額）合計 (591,367) (0.76)
ポートフォリオ合計§ 78,377,415 100.67
その他 純負債 (521,258) (0.67)
純資産合計 77,856,157 100.00
これらの未決済の為替先渡契約の相手方は バンク・オブ・アメリカ、 バークレイズ・バンク・ ユーケー・ ピーエルシー 、ゴール
ドマン・サックス・インターナショナル、 モルガン・スタンレー、 カナダロイヤル銀行、ソシエテ・ジェネラル、 ノーザン・ト
ラスト・カンパニー および トロント・ドミニオン銀行 です。
§ デリバティブ資産および負債を含みます。
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
116/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ ３
2019 年２月 28 日 現在の投資明細表（ポンド表示）
すべての保有有価証券は別途記載のない限り投資信託／投資法人の受益証券／株式です。
純資産に
時価
投 資 保有 対する割合
（ポンド）
（％）
投資信託／投資法人 100.49%
iShares $ Corporate Bond UCITS ETF
38,352 3,220,235 2.29
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)
118,472 11,735,090 8.36
iShares €Govt Bond 1-3yr UCITS ETF
58,668 7,228,695 5.15
iShares Core £ Corporate Bond UCITS ETF
1,579 224,692 0.16
iShares Core €Corporate Bond UCITS ETF
25,677 2,838,793 2.02
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF
30,716 2,718,090 1.94
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF
116,912 819,728 0.58
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
197,725 4,150,169 2.96
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF
32,041 959,750 0.68
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF
11,993 1,329,436 0.95
iShares Core S&P 500 UCITS ETF
25,636 5,263,289 3.75
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund
61,474 4,914,781 3.50
iShares Emerging Markets Index Fund
1,016,393 12,540,704 8.93
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF
173,090 7,753,428 5.52
iShares Euro Government Bond Index Fund
168,554 1,391,214 0.99
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund
162,709 1,453,746 1.04
iShares Europe ex-UK Index Fund
466,500 6,419,241 4.57
iShares Global Government Bond UCITS ETF
16,109 1,291,792 0.92
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF
175,748 12,691,431 9.04
iShares Japan Index Fund
369,469 3,758,758 2.68
iShares North America Index Fund
1,115,848 19,665,738 14.01
iShares Pacific Index Fund
86,951 1,112,720 0.79
iShares UK Credit Bond Index Fund
31,963 382,838 0.27
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF
24,859 3,292,711 2.35
iShares UK Index Fund
219,880 2,474,510 1.76
iShares US Corporate Bond Index Fund
641,527 4,582,708 3.27
iShares US Index Fund
1,384,683 13,902,994 9.90
iShares World Ex-Euro Government Bond Index Fund
422,366 2,957,017 2.11
投資信託／投資法人合計
141,074,298 100.49
投資有価証券合計（取得原価 133,608,230 ポンド）
141,074,298 100.49
為替先渡契約にかかる未実現利益／（損失）（純額）
Sold Canadian Dollars For Sterling - Maturing 05/03/2019
CAD$276,448
－
£159,890 2,076
Sold Danish Krone For Sterling - Maturing 05/03/2019
DKK337,990
－
£39,531 750
Sold Euro For Sterling - Maturing 05/03/2019
€20,167,867
£17,613,061 347,329 0.25
Sold Japanese Yen For Sterling - Maturing 05/03/2019
¥163,221,029
£1,141,338 38,990 0.03
Sold Norwegian Krone For Sterling - Maturing 05/03/2019
NOK188,284
－
£16,990 427
Sold Sterling For Danish Krone - Maturing 05/03/2019
£39,668
DKK337,990 (887) －
Sold Sterling For Norwegian Krone - Maturing 05/03/2019
£16,864
－
NOK188,284 (300)
Sold Sterling For Swedish Krona - Maturing 05/03/2019
£59,928
－
SEK718,648 (1,395)
117/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
純資産に
時価
投 資 保有 対する割合
（ポンド）
（％）
Sold Sterling For Swiss Franc - Maturing 05/03/2019
£198,167
－
CHF256,390 (4,671)
Sold Sterling For US Dollars - Maturing 05/03/2019
£646,639
$837,876 (16,704) (0.01)
Sold Swedish Krona For Sterling - Maturing 05/03/2019
SEK718,648
£60,432 1,899 －
Sold Swiss Franc For Sterling - Maturing 05/03/2019
CHF256,390
£196,702 3,206 －
Sold US Dollars For Sterling - Maturing 05/03/2019
$54,104,614
£41,084,784 407,686 0.29
Sold Sterling For Euro - Maturing 20/03/2019
£10,919,057
€12,365,582 (328,746) (0.23)
Sold Sterling For Japanese Yen - Maturing 20/03/2019
£1,189,138
¥168,137,305 (53,200) (0.04)
Sold Sterling For US Dollars - Maturing 20/03/2019
£15,395,934
$19,702,685 (592,167) (0.42)
Sold Canadian Dollars For Sterling - Maturing 03/04/2019
CAD$276,448
£157,681 (21) －
Sold Euro For Sterling - Maturing 03/04/2019
€20,671,073
£17,713,399 1,948 －
Sold Japanese Yen For Sterling - Maturing 03/04/2019
¥168,020,031
£1,135,734 139 －
Sold US Dollars For Sterling - Maturing 03/04/2019
$54,444,101
£40,870,028 (7,419) (0.01)
為替先渡契約にかかる未実現損失（純額）合計
(201,060) (0.14)
ポートフォリオ合計§
140,873,238 100.35
その他 純負債
(484,996) (0.35)
純資産合計
140,388,242 100.00
これらの未決済の為替先渡契約の相手方はバンク・オブ・アメリカ、バークレイズ・ バンク・ ユーケー・ピーエルシー、シティ
バンク、ゴールドマン・サックス・インターナショナル、エイチエスビーシー・バンク、 モルガン・スタンレー、カナダロイヤ
ル銀行、 ノーザン・トラスト・カンパニー、 トロント・ドミニオン銀行 およびスイス・ユニオン銀行です。
§ デリバティブ資産および負債を含みます。
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
118/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ ４
2019 年２月 28 日 現在の投資明細表（ポンド表示）
すべての保有有価証券は別途記載のない限り投資信託／投資法人の受益証券／株式です。
純資産に
時価
投 資 保有 対する割合
（ポンド）
（％）
投資信託／投資法人 100.45%
iShares $ Corporate Bond UCITS ETF
10,699 898,344 1.25
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)
25,487 2,524,582 3.50
iShares Core £ Corporate Bond UCITS ETF
469 66,739 0.09
iShares Core €Corporate Bond UCITS ETF
7,148 790,267 1.10
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF
15,502 1,371,787 1.90
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF
74,805 524,495 0.73
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
121,394 2,548,012 3.53
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF
23,096 691,813 0.96
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF
8,903 986,906 1.37
iShares Core S&P 500 UCITS ETF
22,035 4,523,973 6.27
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF
80,765 3,617,804 5.02
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF
13,990 1,723,758 2.39
iShares Global Government Bond UCITS ETF
3,444 276,177 0.38
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF
83,935 6,061,265 8.41
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF
5,664 750,228 1.04
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund
30,910 2,471,204 3.43
iShares Emerging Markets Index Fund
790,932 9,758,864 13.54
iShares Euro Government Bond Index Fund
42,118 347,632 0.48
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund
27,915 249,411 0.35
iShares Europe ex-UK Index Fund
339,323 4,669,237 6.48
iShares Japan Index Fund
246,056 2,503,232 3.47
iShares North America Index Fund
654,070 11,527,352 15.99
iShares Pacific Index Fund
52,079 666,465 0.92
iShares UK Credit Bond Index Fund
5,715 68,455 0.10
iShares UK Index Fund
153,260 1,724,769 2.39
iShares US Corporate Bond Index Fund
110,245 787,527 1.09
iShares US Index Fund
950,690 9,545,464 13.24
iShares World Ex-Euro Government Bond Index Fund
105,875 741,239 1.03
投資信託／投資法人合計 72,417,001 100.45
投資有価証券合 計（取得原価 66,596,114 ポンド）
72,417,001 100.45
為替先渡契約にかかる未実現利益／（損失）（純額）
Sold Canadian Dollars For Sterling - Maturing 05/03/2019
CAD$113,562
£65,681 853 －
Sold Danish Krone For Sterling - Maturing 05/03/2019
DKK187,247
£21,900 415 －
Sold Euro For Sterling - Maturing 05/03/2019
€5,980,971
£5,223,313 102,998 0.14
Sold Japanese Yen For Sterling - Maturing 05/03/2019
¥40,639,330
£284,089 9,622 0.01
Sold Norwegian Krone For Sterling - Maturing 05/03/2019
NOK104,310
£9,413 236 －
Sold Sterling For Danish Krone - Maturing 05/03/2019
£21,976
DKK187,247 (490) －
Sold Sterling For Euro - Maturing 05/03/2019
£24,202
€27,596 (577) －
Sold Sterling For Norwegian Krone - Maturing 05/03/2019
£9,343
NOK104,310 (166) －
119/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
純資産に
時価
投 資 保有 対する割合
（ポンド）
（％）
Sold Sterling For Swedish Krona - Maturing 05/03/2019
£33,200
SEK398,132 (773) －
Sold Sterling For Swiss Franc - Maturing 05/03/2019
£109,784
CHF142,040 (2,588) －
Sold Sterling For US Dollars - Maturing 05/03/2019
£152,346
$196,178 (4,855) (0.01)
Sold Swedish Krona For Sterling - Maturing 05/03/2019
SEK398,132
£33,479 1,052 －
Sold Swiss Franc For Sterling - Maturing 05/03/2019
CHF142,040
£108,973 1,777 －
Sold US Dollars For Sterling - Maturing 05/03/2019
$19,021,692
£14,448,576 147,629 0.20
Sold Sterling For Euro - Maturing 20/03/2019
£5,313,904
€6,017,875 (159,989) (0.22)
Sold Sterling For Japanese Yen - Maturing 20/03/2019
£276,564
¥39,104,637 (12,373) (0.02)
Sold Sterling For US Dollars - Maturing 20/03/2019
£8,281,356
$10,597,926 (318,522) (0.44)
Sold Canadian Dollars For Sterling - Maturing 03/04/2019
CAD$113,562
£64,774 (8) －
Sold Euro For Sterling - Maturing 03/04/2019
€6,104,464
£5,231,020 575 －
Sold Japanese Yen For Sterling - Maturing 03/04/2019
¥43,295,250
£292,655 35 0.01
Sold US Dollars For Sterling - Maturing 03/04/2019
$19,230,627
£14,436,023 (2,620) －
為替先渡契約にかかる未実現損失（純額）合計 (237,769) (0.33)
ポートフォリオ合計§ 72,179,232 100.12
その他 純負債 (83,115) (0.12)
純資産合計 72,096,117 100.00
これらの未決済の為替先渡契約の相手方はバンク・オブ・アメリカ、バークレイズ・バンク・ユーケー・ピーエルシー、ゴール
ドマン・サックス・インターナショナル、エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー、JPモルガン・チェース銀行、 モルガ
ン・スタンレー、カナダロイヤル銀行、 ノーザン・トラスト・カンパニーおよび トロント・ドミニオン銀行 です。
§ デリバティブ資産および負債を含みます。
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
120/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ ５
2019 年２月 28 日 現在の投資明細表（ポンド表示）
すべての保有有価証券は別途記載のない限り投資信託／投資法人の受益証券／株式です。
純資産に
時価
投 資 保有 対する割合
（ポンド）
（％）
投資信託／投資法人 100.81%
iShares $ Corporate Bond UCITS ETF
1,107 92,950 0.20
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)
12,689 1,256,892 2.71
iShares Core £ Corporate Bond UCITS ETF －
15 2,135
iShares Core €Corporate Bond UCITS ETF
746 82,476 0.18
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF
1,566 138,577 0.30
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF
2,796 19,604 0.04
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF
10,767 322,513 0.70
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF
3,718 412,144 0.89
iShares Core S&P 500 UCITS ETF
8,749 1,796,244 3.87
iShares Core USD MSCI EM IMI UCITS ETF - GBP
115,128 2,416,491 5.21
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund
11,690 934,620 2.02
iShares Emerging Markets Index Fund
647,241 7,985,950 17.22
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF
31,163 1,395,922 3.01
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF
6,758 832,678 1.80
iShares Euro Government Bond Index Fund
15,999 132,052 0.28
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund
19,620 175,294 0.38
iShares Europe ex-UK Index Fund
306,297 4,214,785 9.09
iShares Global Government Bond UCITS ETF
820 65,756 0.14
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF
32,274 2,330,628 5.02
iShares Japan Index Fund
194,706 1,980,823 4.27
iShares North America Index Fund
465,405 8,202,310 17.68
iShares Pacific Index Fund
59,134 756,748 1.63
iShares UK Credit Bond Index Fund
2,782 33,323 0.07
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF
2,742 363,193 0.78
iShares UK Index Fund
139,448 1,569,331 3.38
iShares US Corporate Bond Index Fund
76,210 544,399 1.17
iShares US Index Fund
828,993 8,323,551 17.94
iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund
54,704 382,987 0.83
投資信託／投資法人合計 46,764,376 100.81
投資有価証券合計（取得原価 42,028,988 ポンド） 46,764,376
100.81
先物契約にかかる未実現利益／（損失）（純額）
Sold Canadian Dollars For Sterling - Maturing 05/03/2019
CAD$52,572
£30,406 395 －
Sold Danish Krone For Sterling - Maturing 05/03/2019
DKK144,442
£16,894 320 －
Sold Euro For Sterling - Maturing 05/03/2019
€2,284,637
£1,995,490 39,610 0.09
Sold Japanese Yen For Sterling - Maturing 05/03/2019
¥15,592,535
£108,999 3,692 0.01
Sold Norweigan Krone For Sterling - Maturing 05/03/2019
NOK80,464
£7,261 183 －
Sold Sterling For Danish Krone - Maturing 05/03/2019
£16,952
DKK144,442 (380) －
Sold Sterling For Norwegian Krone - Maturing 05/03/2019
£7,207
NOK80,464 (128) －
Sold Sterling For Swedish Krona - Maturing 05/03/2019
£25,611
SEK307,119 (596) －
121/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
純資産に
時価
投 資 保有 対する割合
（ポンド）
（％）
Sold Sterling For Swiss Franc - Maturing 05/03/2019
£84,688
CHF109,570 (1,997) －
Sold Sterling For US Dollars - Maturing 05/03/2019
£15,679
$20,497 (269) －
Sold Swedish Krona For Sterling - Maturing 05/03/2019
SEK307,119
£25,826 812 －
Sold Swiss Franc For Sterling - Maturing 05/03/2019
CHF109,570
£84,062 1,370 －
Sold US Dollars For Sterling - Maturing 05/03/2019
$7,486,828
£5,690,298 61,528 0.13
Sold Sterling For Euro - Maturing 20/03/2019
£8,610,211
€9,750,867 (259,232) (0.56)
Sold Sterling For US Dollars - Maturing 20/03/2019
£5,590,791
$7,154,720 (215,036) (0.47)
Sold Canadian Dollars For Sterling - Maturing 03/04/2019
CAD$52,572
£29,986 (4) －
Sold Euro For Sterling - Maturing 03/04/2019
€2,376,726
£2,036,658 224 －
Sold Japanese Yen For Sterling - Maturing 03/04/2019
¥17,805,730
£120,358 15 －
Sold Sterling For Japanese Yen - Maturing 03/04/2019
£4,939
¥730,691 － －
Sold Sterling For US Dollars - Maturing 03/04/2019
£74,768
$99,606 17 －
Sold US Dollars For Sterling - Maturing 03/04/2019
$7,811,576
£5,863,990 (1,058) －
為替先渡契約にかかる未実現損失（純額）合計 (370,534) (0.80)
ポートフォリオ合計§ 46,393,842 100.01
その他 純負債 (6,581) (0.01)
純資産合計 46,387,261 100.00
これらの未決済の為替先渡契約の相手方はバークレイズ・バンク・ユーケー・ピーエルシー 、 ノーザン・トラスト・カンパニー
および スイス・ユニオン銀行 です。
§ デリバティブ資産および負債を含みます。
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
122/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ １
2019 年２月 28 日 現在の投資明細表（ポンド表示）
すべての保有有価証券は別途記載のない限り投資信託／投資法人の受益証券／株式です。
純資産に
時価
投 資 保有 対する割合
（ポンド）
（％）
投資信託／投資法人 95.60%
Barclays UK Equity Income Fund†
146,982 698,565 1.01
GlobalAccess Emerging Market Debt Fund*
1,073,463 1,000,747 1.44
GlobalAccess Emerging Market Equity Fund*
3,489,189 2,841,959 4.10
GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund*
2,884,528 1,405,288 2.03
GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund*
1,047,523 1,794,255 2.59
GlobalAccess Global Corporate Bond Fund*
3,564,200 3,009,596 4.34
GlobalAccess Global Equity Income Fund*
1,824,800 2,847,777 4.11
GlobalAccess Global Government Bond Fund*
6,088,900 5,564,662 8.02
GlobalAccess Global High Yield Bond Fund*
2,588,000 2,208,390 3.18
GlobalAccess Global Short Duration Income Bond Fund*
10,133,500 12,920,444 18.63
GlobalAccess Japan Fund*
980,200 1,094,822 1.58
GlobalAccess US Equity Fund*
190,800 4,585,470 6.61
Institutional Cash Series Plc
- Institutional Sterling Liquidity Fund
12,001,705 12,001,705 17.31
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
65,756 1,380,194 1.99
Royal London Cash Plus Fund
12,942,664 12,939,959 18.66
投資信託／投資法人合計 66,293,833 95.60
投資有価証券合計（取得原価 66,481,967 ポンド）
66,293,833 95.60
先物契約にかかる未実現利益／（損失）（純額）#
Euro Bund Future Expiry March 2019
(5) (5,351) (0.01)
Euro Stoxx 50 Future Expiry March 2019
(26) (34,124) (0.05)
S&P 500 Emini Index Future Expiry March 2019
8 74,355 0.11
Topix Index Future Expiry March 2019
(4) (6,619) (0.01)
US 10 Year Note Future Expiry June 2019
(19) 5,134 0.01
先物契約にかかる未実現利益（純額）合計 33,395 0.05
為替先渡契約にかかる未実現利益／（損失）（純額）
Sold Euro For Sterling - Maturing 05/03/2019
€1,853,759
£1,629,100 42,095 0.06
Sold Japanese Yen For Sterling - Maturing 05/03/2019
¥63,959,142
£449,769 17,807 0.03
Sold Sterling For Euro - Maturing 05/03/2019
£865,090
€983,676 (22,964) (0.03)
Sold US Dollars For Sterling - Maturing 05/03/2019
$35,981,289
£27,527,229 475,665 0.69
Sold Euro For Sterling - Maturing 15/03/2019
€409,232
£357,645 7,221 0.01
Sold Sterling For Euro - Maturing 15/03/2019
£36,073,641
€41,032,828 (937,411) (1.35)
Sold Sterling For Japanese Yen - Maturing 15/03/2019
£101,288
¥14,422,567 (3,863) (0.01)
Sold Sterling For US Dollars - Maturing 15/03/2019
£14,830,580
$19,145,909 (441,441) (0.64)
Sold US Dollars For Sterling - Maturing 15/03/2019
$1,500
£1,147 20 －
為替先渡契約にかかる未実現損失（純額）合計 (862,871) (1.24)
ポートフォリオ合計§ 65,464,357 94.41
その他純資産 3,878,553 5.59
123/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
純資産に
時価
投 資 保有 対する割合
（ポンド）
（％）
純資産合計 69,342,910 100.00
これらの未決済の先物契約の相手方はゴールドマン・サックス・インターナショナルです。
これらの未決済の為替先渡契約の相手方は バークレイズ・バンク・ ユーケー・ ピーエルシー 、 ノーザン・トラスト・カンパニー
および スイス・ユニオン銀行 です。
§ デリバティブ資産および負債を含みます。
† このファンドはバークレイズ・マルチマネジャー・ファンド（UKシリーズ２）の一部を構成します。
＊ これらのファンドはバークレイズ・マルチマネジャー・ファンド・ピーエルシーの一部を構成します。
＃ 先物契約の約定の絶対額は4,455,733.07ポンドで、証拠金額160,795ポンドは、合算純資産計算書の現金預金および当座借
越の各残高に開示されています。
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
124/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ ２
2019 年２月 28 日 現在の投資明細表（ポンド表示）
すべての保有有価証券は別途記載のない限り投資信託／投資法人の受益証券／株式です。
純資産に
時価
投 資 保有 対する割合
（ポンド）
（％）
投資信託／投資法人 98.50%
Barclays UK Equity Income Fund†
359,771 1,709,897 1.21
GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund*
751,500 1,949,995 1.38
GlobalAccess Emerging Market Debt Fund*
3,997,101 3,726,340 2.65
GlobalAccess Emerging Market Equity Fund*
12,803,070 10,428,153 7.41
GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund*
10,307,389 5,021,568 3.57
GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund*
3,635,491 6,227,070 4.42
GlobalAccess Global Corporate Bond Fund*
15,629,800 13,197,738 9.37
GlobalAccess Global Equity Income Fund*
7,321,200 11,425,441 8.11
GlobalAccess Global Government Bond Fund*
18,593,700 16,992,831 12.07
GlobalAccess Global High Yield Bond Fund*
8,332,900 7,110,624 5.05
GlobalAccess Global Short Duration Income Bond Fund*
13,391,800 17,074,850 12.13
GlobalAccess Japan Fund*
3,387,400 3,783,516 2.69
GlobalAccess US Equity Fund*
768,600 18,471,658 13.12
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
100,465 2,108,722 1.50
M&G Investment Funds 7 - Global Floating Rate High Yield Fund
1,910,000 1,813,927 1.29
Royal London Cash Plus Fund
17,646,047 17,642,359 12.53
投資信託／投資法人合計
138,684,689 98.50
投資有価証券合計（取得原価 139,826,317 ポンド）
138,684,689 98.50
先物契約にかかる未実現利益／（損失）（純額）#
Euro Bund Future Expiry March 2019
(11) (11,771) (0.01)
Euro Stoxx 50 Future Expiry March 2019
(53) (60,013) (0.04)
S&P 500 Emini Index Future Expiry March 2019
10 92,944 0.07
Topix Index Future Expiry March 2019
(8) (13,237) (0.01)
US 10 Year Note Future Expiry June 2019 －
(23) 6,214
先物契約にかかる未実現利益（純額）合計
14,137 0.01
為替先渡契約にかかる未実現利益／（損失）（純額）
Sold Euro For Sterling - Maturing 05/03/2019
€4,114,011
£3,615,430 93,421 0.07
Sold Japanese Yen For Sterling - Maturing 05/03/2019
¥140,292,581
£986,555 39,059 0.03
Sold Sterling For Euro - Maturing 05/03/2019
£2,049,053
€2,329,888 (54,434) (0.04)
Sold US Dollars For Sterling - Maturing 05/03/2019
$83,305,631
£63,714,805 1,083,708 0.77
Sold Euro For Sterling - Maturing 15/03/2019
€770,406
£673,712 14,016 0.01
Sold Sterling For Euro - Maturing 15/03/2019
£64,143,139
€72,961,797 (1,666,274) (1.18)
Sold Sterling For Japanese Yen - Maturing 15/03/2019
£573,985
¥81,730,942 (21,889) (0.02)
Sold Sterling For US Dollars - Maturing 15/03/2019
£22,011,066
$28,415,736 (655,172) (0.47)
Sold US Dollars For Sterling - Maturing 15/03/2019
$65,470
－
£50,803 1,599
為替先渡契約にかかる未実現損失（純額）合計 (1,165,966) (0.83)
ポートフォリオ合計§ 137,532,860 97.68
125/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
純資産に
時価
投 資 保有 対する割合
（ポンド）
（％）
その他純資産 3,262,711 2.32
純資産合計 140,795,571 100.00
これらの未決済の先物契約の相手方はゴールドマン・サックス・インターナショナルです。
これらの未決済の為替先渡契約の相手方は バークレイズ・バンク・ ユーケー・ ピーエルシー 、 ノーザン・トラスト・カンパニー
および スイス・ユニオン銀行 です。
§ デリバティブ資産および負債を含みます。
† このファンドはバークレイズ・マルチマネジャー・ファンド（UKシリーズ２）の一部を構成します。
＊ これらのファンドはバークレイズ・マルチマネジャー・ファンド・ピーエルシーの一部を構成します。
＃ 先物契約の正味約定額は7,077,289.07ポンドで、証拠金額506,119ポンドは、合算純資産計算書の現金預金および当座借越
の各残高に開示されています。
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
126/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ ３
2019 年２月 28 日 現在の投資明細表（ポンド表示）
すべての保有有価証券は別途記載のない限り投資信託／投資法人の受益証券／株式です。
純資産に
時価
投 資 保有 対する割合
（ポンド）
（％）
投資信託／投資法人 96.32%
Barclays UK Lower Cap Fund†
704,974 2,650,591 0.76
GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund*
6,425,500 16,672,908 4.75
GlobalAccess Emerging Market Debt Fund*
13,406,459 12,498,314 3.56
GlobalAccess Emerging Market Equity Fund*
32,116,108 26,158,702 7.46
GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund*
39,700,377 19,341,284 5.51
GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund*
16,845,774 28,854,371 8.22
GlobalAccess Global Corporate Bond Fund*
37,702,689 31,835,993 9.07
GlobalAccess Global Government Bond Fund*
34,396,400 31,434,960 8.96
GlobalAccess Global High Yield Bond Fund*
30,417,100 25,955,496 7.40
GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund*
12,741,700 16,245,958 4.63
GlobalAccess Japan Fund*
14,065,800 15,710,626 4.48
GlobalAccess UK Alpha Fund*
1,896,018 3,886,187 1.11
GlobalAccess UK Opportunities Fund*
1,646,497 4,564,206 1.30
GlobalAccess US Equity Fund*
2,712,100 65,179,525 18.58
GlobalAccess US Small & Mid Cap Equity Fund*
15,238,700 23,350,416 6.66
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
330,669 6,940,618 1.98
M&G Investment Funds 7 - Global Floating Rate High Yield Fund
7,000,000 6,647,900 1.89
投資信託／投資法人合計
337,928,055 96.32
投資有価証券合計（取得原価 336,945,865 ポンド）
337,928,055 96.32
先物契約にかかる未実現利益／（損失）（純額）#
Emini S&P 500 Index Future Expiry March 2019
179 1,663,700 0.47
Euro Bund Future Expiry March 2019
(27) (28,893) (0.01)
Euro Stoxx 50 Future Expiry March 2019
(129) (168,455) (0.05)
Russell 2000 Index Mini Future Expiry March 2019
(230) (1,737,698) (0.49)
Topix Index Future Expiry March 2019
(38) (62,877) (0.02)
－
US 10 Year Note Future Expiry June 2019
(8) 2,161
先物契約にかかる未実現利益（純額）合計 (0.10)
(332,062)
為替先渡契約にかかる未実現利益／（損失）（純額）
Sold Euro For Sterling - Maturing 05/03/2019
€9,937,188
0.06
£8,732,890 225,654
Sold Sterling For Euro - Maturing 05/03/2019
£4,696,111
€5,339,650 (124,831) (0.04)
Sold Sterling For US Dollars - Maturing 05/03/2019
£91,575
$119,845 (1,473) －
Sold Japanese Yen For Sterling - Maturing 05/03/2019
¥614,359,163
0.05
£4,320,251 171,047
Sold US Dollars For Sterling - Maturing 05/03/2019
$161,964,387
0.60
£123,876,747 2,108,179
Sold Euro For Sterling - Maturing 15/03/2019
€1,690,084
0.01
£1,473,632 26,420
Sold Sterling For Euro - Maturing 15/03/2019
£127,373,072
€144,884,228 (3,309,348) (0.94)
Sold Sterling For Japanese Yen - Maturing 15/03/2019
£1,945,766
¥277,061,576 (74,201) (0.02)
Sold Sterling For US Dollars - Maturing 15/03/2019
£53,463,310
127/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
純資産に
時価
投 資 保有 対する割合
（ポンド）
（％）
$69,019,795 (1,591,368) (0.45)
Sold US Dollars For Sterling - Maturing 15/03/2019
$224,514
－
£173,417 4,683
為替先渡契約にかかる未実現損失（純額）合計 (2,565,238) (0.73)
ポートフォリオ合計§ 335,030,755 95.49
その他純資産 15,805,804 4.51
純資産合計 350,836,559 100.00
これらの未決済の先物契約の相手方はゴールドマン・サックス・インターナショナルです。
これらの未決済の為替先渡契約の相手方は バークレイズ・バンク・ ユーケー・ ピーエルシー 、 ノーザン・トラスト・カンパニー
および スイス・ユニオン銀行 です。
§ デリバティブ資産および負債を含みます。
† このファンドはバークレイズ・マルチマネジャー・ファンド（UKシリーズ２）の一部を構成します。
＊ これらのファンドはバークレイズ・マルチマネジャー・ファンド・ピーエルシーの一部を構成します。
＃ 先物契約の約定の絶対額は44,678,197.61ポンドで、証拠金額2,135,559ポンドは、合算純資産計算書の現金預金および当座
借越の各残高に開示されています。
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
128/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ ４
2019 年２月 28 日 現在の投資明細表（ポンド表示）
すべての保有有価証券は別途記載のない限り投資信託／投資法人の受益証券／株式です。
純資産に
時価
投 資 保有 対する割合
（ポンド）
（％）
投資信託／投資法人 91.43%
Barclays UK Lower Cap Fund†
112,766 423,982 0.50
GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund*
2,495,000 6,474,034 7.68
GlobalAccess Emerging Market Debt Fund*
3,236,088 3,016,878 3.58
GlobalAccess Emerging Market Equity Fund*
8,528,792 6,946,736 8.24
GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund*
9,056,238 4,412,030 5.24
GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund*
5,098,360 8,732,753 10.36
GlobalAccess Global Corporate Bond Fund*
3,990,500 3,369,561 4.00
GlobalAccess Global Government Bond Fund*
4,547,100 4,155,607 4.93
GlobalAccess Global High Yield Bond Fund*
6,589,100 5,622,606 6.67
GlobalAccess Japan Fund*
4,188,100 4,677,848 5.55
GlobalAccess UK Alpha Fund*
539,516 1,105,823 1.31
GlobalAccess UK Opportunities Fund*
580,027 1,607,876 1.91
GlobalAccess US Equity Fund*
652,643 15,684,883 18.61
GlobalAccess US Small & Mid Cap Equity Fund*
4,178,200 6,402,299 7.60
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
79,891 1,676,882 1.99
iShares MSCI Eastern Europe Capped Fund UCITS ETF
23,424 423,907 0.50
iShares MSCI EM Latin America Fund UCITS ETF
59,719 831,684 0.99
M&G Investment Funds 7 - Global Floating Rate High Yield Fund
1,570,000 1,491,029 1.77
投資信託／投資法人合計 77,056,418 91.43
投資有価証券合計（取得 原価 76,338,190 ポ ンド）
77,056,418 91.43
先物契約にかかる未実現利益／（損失）（純額）#
Emini S&P 500 Index Future Expiry March 2019
920,147 1.09
Euro Bund Future Expiry March 2019
(9,075) (0.01)
Euro Stoxx 50 Future Expiry March 2019
(47,120) (0.06)
Russell 2000 Index Mini Future Expiry March 2019
(438,202) (0.52)
Topix Index Future Expiry March 2019
(11,582) (0.01)
－
US 10 Year Note Future Expiry June 2019
2,972
先物契約にかかる未実現利益（純額）合計 417,140 0.49
為替先渡契約にかかる未実現利益／（損失）（純額）
Sold Euro For Sterling - Maturing 05/03/2019
€2,066,446
£1,816,011 46,925 0.06
Sold Japanese Yen For Sterling - Maturing 05/03/2019
¥93,061,649
£654,421 25,910 0.03
Sold Sterling For Euro - Maturing 05/03/2019
£798,072
€907,470 (21,186) (0.03)
Sold US Dollars For Sterling - Maturing 05/03/2019
$17,068,350
£13,054,547 222,167 0.26
Sold Euro For Sterling - Maturing 15/03/2019
€554,788
£482,308 7,245 0.01
Sold Sterling For Euro - Maturing 15/03/2019
£26,478,798
€30,120,516 (686,734) (0.81)
Sold Sterling For Japanese Yen - Maturing 15/03/2019
£951,873
¥135,530,725 (36,356) (0.04)
Sold Sterling For US Dollars - Maturing 15/03/2019
£11,487,450
$14,828,957 (342,723) (0.41)
129/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
純資産に
時価
投 資 保有 対する割合
（ポンド）
（％）
Sold US Dollars For Sterling - Maturing 15/03/2019
$11,285
－
£8,704 223
為替先渡契約にかかる未実現損失（純額）合計 (784,529) (0.93)
ポートフォリオ合計 § 76,689,029 90.99
その他純資産 7,593,687 9.01
純資産合計 84,282,716 100.00
これらの未決済の先物契約の相手方はゴールドマン・サックス・インターナショナルです。
これらの未決済の為替先渡契約の相手方は バークレイズ・バンク・ ユーケー・ ピーエルシー 、 ノーザン・トラスト・カンパニー
および スイス・ユニオン銀行 です。
§ デリバティブ資産および負債を含みます。
† このファンドはバークレイズ・マルチマネジャー・ファンド（UKシリーズ２）の一部を構成します。
＊ これらのファンドはバークレイズ・マルチマネジャー・ファンド・ピーエルシーの一部を構成します。
＃ 先物契約の正味約定の絶対額は17,036,152.75ポンドで、証拠金額479,509ポンドは、合算純資産計算書の現金預金および当
座借越の各残高に開示されています。
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
130/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ ５
2019 年２月 28 日 現在の投資明細表（ポンド表示）
すべての保有有価証券は別途記載のない限り投資信託／投資法人の受益証券／株式です。
純資産に
時価
投資 保有 対する割合
（ポンド）
（％）
投資信託／投資法人 92.85%
Barclays UK Lower Cap Fund†
71,587 269,156 0.87
GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund*
1,024,000 2,657,078 8.61
GlobalAccess Emerging Market Debt Fund*
681,916 635,724 2.06
GlobalAccess Emerging Market Equity Fund*
5,800,633 4,724,640 15.31
GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund*
1,932,195 941,329 3.05
GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund*
2,069,906 3,545,449 11.49
GlobalAccess Global Corporate Bond Fund*
792,500 669,184 2.17
GlobalAccess Global Government Bond Fund*
1,053,100 962,431 3.12
GlobalAccess Global High Yield Bond Fund*
1,532,300 1,307,541 4.24
GlobalAccess Japan Fund*
2,103,900 2,349,926 7.62
GlobalAccess UK Alpha Fund*
205,788 421,796 1.37
GlobalAccess UK Opportunities Fund*
217,053 601,687 1.95
GlobalAccess US Equity Fund*
241,900 5,813,549 18.84
GlobalAccess US Small & Mid Cap Equity Fund*
1,813,000 2,778,078 9.00
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
7,400 155,323 0.50
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF
9,641 174,474 0.57
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF
22,169 308,739 1.00
M&G Investment Funds 7 - Global Floating Rate High Yield Fund
350,000 332,395 1.08
投資信託／投資法人合計 28,648,499 92.85
投資ポートフォリオ合計（取得原価 28,142,414 ポンド）
28,648,499 92.85
先物契約にかかる未実現利益／（損失）（純額）#
Euro Bund Future Expiry March 2019
(2) (4,537) (0.01)
Euro Stoxx 50 Future Expiry March 2019
(12) (13,509) (0.04)
Russell 2000 Index Mini Future Expiry March 2019
(24) (181,325) (0.59)
S&P 500 Emini Index Future Expiry March 2019
45 418,249 1.36
Topix Index Future Expiry March 2019
(7) (11,583) (0.04)
－
US 10 Year Note Future Expiry June 2019
(3) 810
先物契約にかかる未実現利益（純額）合計 208,105 0.68
為替先渡契約にかかる未実現利益／（損失）（純額）
Sold Euro For Sterling - Maturing 05/03/2019
€569,491
£500,474 12,932 0.04
Sold Japanese Yen For Sterling - Maturing 05/03/2019
¥105,473,162
£741,701 29,365 0.10
Sold Sterling For Euro - Maturing 05/03/2019
£10,151
－
€11,545 (267)
Sold US Dollars For Sterling - Maturing 05/03/2019
$1,619,332
£1,238,529 21,078 0.07
Sold Euro For Sterling - Maturing 15/03/2019
€613,343
£536,260 11,058 0.04
Sold Sterling For Euro - Maturing 15/03/2019
£17,011,361
€19,350,658 (441,479) (1.44)
Sold Sterling For US Dollars - Maturing 15/03/2019
£2,958,507
$3,819,046 (88,296) (0.29)
為替先渡契約にかかる未実現損失（純額）合計 (455,609) (1.48)
ポートフォリオ合計§ 28,400,995 92.05
131/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
純資産に
時価
投資 保有 対する割合
（ポンド）
（％）
その他純資産 2,453,707 7.95
純資産合計 30,854,702 100.00
これらの未決済の先物契約の相手方はゴールドマン・サックス・インターナショナルです。
これらの未決済の為替先渡契約の相手方は バークレイズ・バンク・ ユーケー・ ピーエルシー 、 ノーザン・トラスト・カンパニー
および スイス・ユニオン銀行 です。
§ デリバティブ資産および負債を含みます。
† このファンドはバークレイズ・マルチマネジャー・ファンド（UKシリーズ２）の一部を構成します。
＊ これらのファンドはバークレイズ・マルチマネジャー・ファンド・ピーエルシーの一部を構成します。
＃ 先物契約の正味約定額は7,788,274.85ポンドで、証拠金額197,231ポンドは、合算純資産計算書の現金預金および当座借越
の各残高に開示されています。
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
132/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
５【販売及び買戻しの実績】
2019 年３月末日前１年間における販売および買戻しの実績ならびに2019年３月末日における発行済株式
数は以下のとおりです。
（注１）販売株数および買戻株数には乗換数を含みます。
（注２）（ ）内の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済株式数ですが、本邦内において販売会社に外国証券取引口座約款
に基づき保管を委託している株式以外の口数は含まれません。
（注３）販売、買戻しおよび発行済株数については、小数点以下を四捨五入して整数で表示しています。よって合計額が一致しない
ことがあります。
バークレイズ・グローバルベータ
１．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ１
クラスＡ株式
計算期間
販売株数 買戻株数 発行済株数 販売株数 買戻株数 発行済株数
円建・分配型 円建・累積型
13,500 0 24,000
－
(13,500) (0) (24,000)
自 2018年４月１日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
至 2019年３月31日
50,394 0 70,170
－
(0) (0) (0)
２．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ２
クラスＡ株式
計算期間
販売株数 買戻株数 発行済株数 販売株数 買戻株数 発行済株数
円建・分配型 円建・累積型
22,500 0 117,500
－
自 2018年４月１日
(22,500) (0) (117,500)
至 2019年３月31日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
95,070 61,000 146,677 0 7,377 60,390
(95,000) (61,000) (143,000) (0) (0) (0)
３．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ３
クラスＡ株式
計算期間
販売株数 買戻株数 発行済株数 販売株数 買戻株数 発行済株数
円建・分配型 円建・累積型
27,500 199,000 160,500
－
自 2018年４月１日 (27,500) (199,000) (160,500)
至 2019年３月31日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
2,000 31,500 166,836 0 0 89,719
(2,000) (31,500) (157,000) (0) (0) (0)
133/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
４．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ４
クラスＡ株式
計算期間
販売株数 買戻株数 発行済株数 販売株数 買戻株数 発行済株数
円建・分配型 円建・累積型
7,000 140,500 29,000
－
自 2018年４月１日 (7,000) (140,500) (29,000)
至 2019年３月31日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
0 0 34,000 0 3,806 12,039
(0) (0) (34,000) (0) (0) (0)
５．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ５
クラスＡ株式
計算期間
販売株数 買戻株数 発行済株数 販売株数 買戻株数 発行済株数
円建・分配型 円建・累積型
－ －
自 2018年４月１日
至 2019年３月31日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
22,000 0 26,500 0 0 9,317
(22,000) (0) (26,500) (0) (0) (0)
バークレイズ・マルチマネジャー
１．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ１
クラスＡ株式
計算期間
販売株数 買戻株数 発行済株数 販売株数 買戻株数 発行済株数
円建・分配型 円建・累積型
0 0 14,000
－
自 2018年４月１日 (0) (0) (14,000)
至 2019年３月31日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
12,355 20,534 943,021 4,184 27,286 303,666
(0) (20,500) (692,000) (0) (0) (0)
２．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ２
クラスＡ株式
計算期間
販売株数 買戻株数 発行済株数 販売株数 買戻株数 発行済株数
円建・分配型 円建・累積型
8,000 0 75,000
－
自 2018年４月１日 (8,000) (0) (75,000)
至 2019年３月31日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
29,163 50,782 366,543 1,037 111,721 1,357,967
(27,000) (0) (92,000) (0) (0) (0)
134/135
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
３．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ３
クラスＡ株式
計算期間
販売株数 買戻株数 発行済株数 販売株数 買戻株数 発行済株数
円建・分配型 円建・累積型
47,500 119,500 249,000
－
自 2018年４月１日 (47,500) (119,500) (249,000)
至 2019年３月31日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
25,249 186,599 1,311,670 16,690 169,783 1,790,769
(0) (15,000) (240,500) (0) (0) (0)
４．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ４
クラスＡ株式
計算期間
販売株数 買戻株数 発行済株数 販売株数 買戻株数 発行済株数
円建・分配型 円建・累積型
13,000 199,000 113,000
－
自 2018年４月１日 (13,000) (199,000) (113,000)
至 2019年３月31日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
118 557,207 413,143 3,245 63,831 366,283
(0) (500,000) (152,000) (0) (0) (0)
５．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ５
クラスＡ株式
計算期間
販売株数 買戻株数 発行済株数 販売株数 買戻株数 発行済株数
円建・分配型 円建・累積型
－ －
自 2018年４月１日
至 2019年３月31日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
66 18,044 128,789 800 430 67,377
(0) (13,000) (74,500) (0) (0) (0)
135/135
