ＵＳストラテジック・インカム・アルファ 年１回決算型 半期報告書（内国投資信託受益証券） 第6期(平成30年8月24日－令和1年8月23日)
| 提出書類 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）-第6期(平成30年8月24日－令和1年8月23日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＵＳストラテジック・インカム・アルファ 年１回決算型 |
| カテゴリ | 半期報告書（内国投資信託受益証券） |
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年5月23日
【計算期間】 第6期中（自 2018年8月24日 至 2019年2月23日）
【ファンド名】 ＵＳストラテジック・インカム・アルファ 年1回決算型
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 三木谷 正直
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【電話番号】 03-6774-5100
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
１【ファンドの運用状況】
（１）【投資状況】
平成31年2月28日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 729,635,372 97.27
内 ケイマン諸島 729,635,372 97.27
親投資信託受益証券 2,404,237 0.32
内 日本 2,404,237 0.32
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 18,092,612 2.41
純資産総額 750,132,221 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（参考）
ＤＩＡＭマネーマーケットマザーファンド
平成31年2月28日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 25,089,000 34.10
内 日本 25,089,000 34.10
地方債証券 3,014,970 4.10
内 日本 3,014,970 4.10
特殊債券 25,080,490 34.09
内 日本 25,080,490 34.09
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 20,388,161 27.71
純資産総額 73,572,621 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（２）【運用実績】
①【純資産の推移】
直近日（平成31年2月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
（百万円） （百万円） (分配落)(円) (分配付)(円)
第1計算期間末
1,260 1,260 1.0475 1.0475
(平成26年8月25日)
第2計算期間末
1,492 1,492 1.1700 1.1700
(平成27年8月24日)
第3計算期間末
1,205 1,205 1.0004 1.0004
(平成28年8月23日)
第4計算期間末
1,012 1,012 1.0802 1.0802
(平成29年8月23日)
第5計算期間末
803 803 1.0856 1.0856
(平成30年8月23日)
平成30年2月末日 885 － 1.0558 －
3月末日 856 － 1.0503 －
4月末日 824 － 1.0594 －
5月末日 813 － 1.0598 －
6月末日 827 － 1.0761 －
7月末日 809 － 1.0795 －
8月末日 800 － 1.0870 －
9月末日 780 － 1.0958 －
10月末日 759 － 1.0877 －
11月末日 745 － 1.0895 －
12月末日 732 － 1.0867 －
平成31年1月末日 748 － 1.0983 －
2月末日 750 － 1.1230 －
②【分配の推移】
１口当たりの分配金(円)
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間 0.0000
第4計算期間 0.0000
第5計算期間 0.0000
平成30年8月24日～
－
平成31年2月23日
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
③【収益率の推移】
収益率(％)
第1計算期間 4.8
第2計算期間 11.7
第3計算期間 △14.5
第4計算期間 8.0
第5計算期間 0.5
平成30年8月24日～
3.3
平成31年2月23日
（注）各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落の額）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価
額で除して得た数に100を乗じた数です。ただし、第1計算期間については、前期末基準価額の代わりに、設定時の
基準価額10,000円（1万口当たり）を用いております。
なお、小数点以下２桁目を四捨五入し、小数点以下１桁目まで表示しております。
２【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数
第1計算期間 1,340,794,784 136,982,938
第2計算期間 533,637,153 461,877,742
第3計算期間 111,830,016 182,841,932
第4計算期間 71,596,496 338,759,467
第5計算期間 19,037,295 216,188,583
平成30年8月24日～
9,804,476 79,132,655
平成31年2月23日
（注1） 本邦外における設定及び解約はございません。
（注2） 第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
３【ファンドの経理状況】
（１）当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第
38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理
府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間（平成30年8月24日から平成31年
2月23日まで）の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
中間財務諸表
【ＵＳストラテジック・インカム・アルファ 年１回決算型】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第5期 第6期中間計算期間末
平成30年8月23日現在 平成31年2月23日現在
資産の部
流動資産
預金 － △ 14,401,400
コール・ローン
37,484,426 31,315,449
投資信託受益証券 776,883,726 728,255,354
親投資信託受益証券 2,404,717 2,404,717
－ 14,401,399
未収入金
流動資産合計 816,772,869 761,975,519
資産合計 816,772,869 761,975,519
負債の部
流動負債
未払解約金 9,150,152 6,110,313
未払受託者報酬 178,627 164,608
未払委託者報酬 3,841,452 3,539,743
13,298 11,756
その他未払費用
流動負債合計 13,183,529 9,826,420
負債合計 13,183,529 9,826,420
純資産の部
元本等
※１ 740,245,082 ※１ 670,916,903
元本
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△） 63,344,258 81,232,196
（分配準備積立金） 64,952,060 58,026,048
803,589,340 752,149,099
元本等合計
純資産合計 803,589,340 752,149,099
負債純資産合計 816,772,869 761,975,519
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第5期中間計算期間 第6期中間計算期間
自 平成29年8月24日 自 平成30年8月24日
至 平成30年2月23日 至 平成31年2月23日
営業収益
受取利息 － 205
有価証券売買等損益 △ 13,971,062 6,760,647
△ 811,108 21,292,761
為替差損益
営業収益合計 △ 14,782,170 28,053,613
営業費用
支払利息
12,350 10,224
受託者報酬 210,993 164,608
委託者報酬 4,537,653 3,539,743
184,691 179,793
その他費用
営業費用合計 4,945,687 3,894,368
営業利益又は営業損失（△） △ 19,727,857 24,159,245
経常利益又は経常損失（△） △ 19,727,857 24,159,245
中間純利益又は中間純損失（△） △ 19,727,857 24,159,245
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
737,824 354,432
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 75,178,732 63,344,258
剰余金増加額又は欠損金減少額 266,055 854,877
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
266,055 854,877
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 8,089,757 6,771,752
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
8,089,757 6,771,752
額
－ －
分配金
中間剰余金又は中間欠損金（△） 46,889,349 81,232,196
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１． 有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２． その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第5期 第6期中間計算期間末
項目
平成30年8月23日現在 平成31年2月23日現在
１． ※１ 期首元本額 937,396,370円 740,245,082円
期中追加設定元本額 19,037,295円 9,804,476円
期中一部解約元本額 216,188,583円 79,132,655円
２． 受益権の総数 740,245,082口 670,916,903口
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第5期 第6期中間計算期間末
項目
平成30年8月23日現在 平成31年2月23日現在
中間貸借対照表計上額、時価及び 中間貸借対照表上の金融商品は原則 同左
１．
その差額 としてすべて時価で評価しているた
め、中間貸借対照表計上額と時価と
の差額はありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
「（重要な会計方針に係る事項に関
する注記）」にて記載しておりま
す。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
３． 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
（有価証券に関する注記）
該当事項はありません。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
第5期 第6期中間計算期間末
平成30年8月23日現在 平成31年2月23日現在
1口当たり純資産額 1.0856円 1.1211円
（1万口当たり純資産額） (10,856円) (11,211円)
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（参考）
当ファンドは、「ＤＩＡＭマネーマーケットマザーファンド」受益証券及び「ＤＩＡＭケイマン・ファンド－Ｊａｎｕ
ｓ ＵＳコアプラス・ボンド・ファンド 米ドル建てアルファ年1回決算クラス」投資信託証券を主要投資対象としてお
り、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」及び「投資信託受益証券」は、すべてこれらの証券
であります。
同投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「ＤＩＡＭマネーマーケットマザーファンド」の状況
貸借対照表
（単位：円）
注記
科 目
平成30年8月23日現在 平成31年2月23日現在
番号
資産の部
流動資産
コール・ローン 20,059,150 23,366,245
国債証券 25,104,200 25,098,150
地方債証券 6,127,667 3,015,740
特殊債券 27,276,990 27,087,450
未収利息 84,933 83,818
前払費用 1,094 －
流動資産合計 78,654,034 78,651,403
資産合計 78,654,034 78,651,403
負債の部
流動負債
流動負債合計 － －
負債合計 － －
純資産の部
元本等
元本 ※１ 78,432,736 78,432,736
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 221,298 218,667
元本等合計 78,654,034 78,651,403
純資産合計 78,654,034 78,651,403
負債純資産合計 78,654,034 78,651,403
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１． 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券及び特殊債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但
し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又
は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
おります。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（貸借対照表に関する注記）
項目 平成30年8月23日現在 平成31年2月23日現在
１． ※１ 本報告書における開示対象ファ 78,432,736円 78,432,736円
ンドの期首における当該親投資
信託の元本額
同期中追加設定元本額 －円 －円
同期中一部解約元本額 －円 －円
元本の内訳
ファンド名
ＵＳストラテジック・インカ 5,995,005円 5,995,005円
ム・アルファ 毎月決算型
ＵＳストラテジック・インカ 2,398,003円 2,398,003円
ム・アルファ 年１回決算型
ＤＩＡＭ欧州ハイブリッド証券 151,597円 151,597円
ファンド為替ヘッジなし（毎月
決算型）
ＤＩＡＭ欧州ハイブリッド証券 50,463円 50,463円
ファンド為替ヘッジなし（年１
回決算型）
ＤＩＡＭ欧州ハイブリッド証券 4,150,985円 4,150,985円
ファンド為替プレミアム（毎月
決算型）
ＤＩＡＭ欧州ハイブリッド証券 701,252円 701,252円
ファンド為替プレミアム（年１
回決算型）
豪州インフラ関連好配当資産 44,851,989円 44,851,989円
ファンド（毎月決算型）
豪州インフラ関連好配当資産 19,934,218円 19,934,218円
ファンド（年２回決算型）
豪州インフラ関連好配当資産 99,612円 99,612円
ファンド為替ヘッジあり （毎
月決算型）
豪州インフラ関連好配当資産 99,612円 99,612円
ファンド為替ヘッジあり （年
２回決算型）
計 78,432,736円 78,432,736円
２． 受益権の総数 78,432,736口 78,432,736口
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項目 平成30年8月23日現在 平成31年2月23日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則 同左
としてすべて時価で評価してい
るため、貸借対照表計上額と時
価との差額はありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
「（重要な会計方針に係る事項
に関する注記）」にて記載して
おります。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債
務）は短期間で決済されるた
め、帳簿価額は時価と近似して
いることから、当該帳簿価額を
時価としております。
３． 金融商品の時価等に関する事項について 金融商品の時価には、市場価格 同左
の補足説明 に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。
（有価証券に関する注記）
該当事項はありません。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
平成30年8月23日現在 平成31年2月23日現在
１口当たり純資産額 1.0028円 1.0028円
（1万口当たり純資産額） (10,028円) (10,028円)
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（参考）
「ＤＩＡＭケイマン・ファンド－Ｊａｎｕｓ ＵＳコアプラス・ボンド・ファンド」は、「 ＵＳストラテジック・インカ
ム・アルファ 年１回決算型 」が投資対象とする外国投資信託です。
※ＤＩＡＭケイマン・ファンド－Ｊａｎｕｓ ＵＳコアプラス・ボンド・ファンドはケイマン籍外国投資信託です。2017
年12月31日に会計期間が終了し、現地の公認会計士による財務諸表監査を受けて完了しています。以下の「資産負債計算
書」及び「投資有価証券明細表」は、2017年12月31日現在の財務諸表の原文の 一部を委託会社が誠実に和訳したものであ
りますが、あくまで参考和訳であり、正確性を保証するものではありません。
資産負債計算書
2017年12月31日現在
日本円
資産の部
投資有価証券の公正価値（取得原価： 116,879,851,933円）
118,981,538,696
現金および現金等価物 2,184,612,414
投資有価証券売却未収金 407,756,785
未収利息 860,468,526
為替先渡契約による未実現利益 233,264,697
689,560
前払費用
122,668,330,678
資産合計
負債の部
投資有価証券購入未払金 655,833,515
為替先渡予約による未実現損失 951,684,784
未払監査報酬 5,707,444
未払管理事務報酬 24,285,963
未払保管報酬 4,629,639
未払投資運用報酬 114,526,365
未払受託報酬 3,125,198
1,140,524
その他未払費用
1,760,933,432
負債合計
120,907,397,246
2017年12月31日現在純資産合計
純資産内訳
払込資本 121,646,588,887
デリバティブおよび投資有価証券による実現純収益 1,141,213,553
デリバティブおよび投資有価証券による未実現純増分 1,374,554,897
(3,254,960,091)
未分配投資純損失
120,907,397,246
2017年12月31日現在純資産合計
発行済受益権口数
クラス AUNHDUSD
72,006.77
クラス MJPHDJPY
378,297.01
クラス MUNHDJPY
2,066,404.15
クラス MUNHDUSD
319,601.64
クラス NJPHDJPY
100,000.00
クラス NUNHDJPY
1,075,323.77
クラス SJPHDJPY
4,991,718.04
14/68
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
クラス SUNHDJPY
2,577,620.04
クラス YJPHDJPY
50,357.11
クラス YUNHDJPY
180,692.65
資産負債計算書（続き）
2017年12月31日現在
一口当たり純資産価額 (日本円)
クラス AUNHDUSD
12,483
クラス MJPHDJPY
8,954
クラス MUNHDJPY
8,840
クラス MUNHDUSD
9,755
クラス NJPHDJPY
10,038
クラス NUNHDJPY
9,985
クラス SJPHDJPY
10,019
クラス SUNHDJPY
11,941
クラス YJPHDJPY
10,578
クラス YUNHDJPY
12,015
15/68
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
投資有価証券明細表（要約版）
2017年12月31日現在
(日本円)
償却原価 公正価値
業種 銘柄 通貨 口数 （日本円） （日本円） 対純資産%
政府系発行体
米国
FGLMC POOL# U99096 4.500% 05/01/44
FGLMC他 USD 691,045 92,317,745 83,811,906 0.07%
FGLMC POOL# U99139 4.000% 02/01/46
USD 802,664 91,155,228 95,857,007 0.08%
FGLMC SF 30年物 FGLMC POOL# G07848 3.500% 04/01/44
USD 19,712,523 2,351,259,997 2,300,668,907 1.90%
FGLMC POOL# G07991 5.000% 03/01/42
USD 663,310 84,762,457 82,008,839 0.07%
FGLMC POOL# G08622 3.000% 01/01/45
USD 1,281,570 144,444,028 144,546,628 0.12%
FGLMC POOL# G60989 3.000% 12/01/46
USD 39,638,812 4,531,785,231 4,473,412,200 3.70%
FGLMC POOL# G67703 3.500% 04/01/47
USD 7,132,418 835,211,971 830,301,825 0.69%
FGLMC POOL# G67706 3.500% 12/01/47
USD 23,556,453 2,720,984,017 2,742,265,835 2.27%
FGLMC POOL# Q51221 3.500% 10/01/47
USD 1,616,368 188,007,666 187,328,230 0.15%
FGLMC POOL# Q51328 3.500% 10/01/47
USD 2,626,110 305,852,973 304,351,811 0.25%
FGLMC POOL# V83344 4.000% 08/01/47
USD 2,548,904 304,253,598 300,692,221 0.25%
FNMA 他 FNMA POOL# BF0091 3.500% 05/01/56
USD 1,735,630 201,223,910 201,149,312 0.17%
FNMA SF 30年物 FANNIE MAE POOL 5.5 04/01/2040
USD 1,196,961 135,792,026 148,395,607 0.12%
FG G07300 6%, 4/1/40
USD 637,939 67,825,126 82,757,875 0.07%
FG G07428 5.5%, 09/01/41
USD 900,099 99,568,521 111,068,158 0.09%
FG U99114 3.5% 02/01/2044
USD 898,625 112,148,074 104,326,481 0.09%
FGLMC 5.5 2010 5.5%, 08/01/41
USD 2,206,605 314,127,141 281,639,869 0.23%
FN 994545 6.00% 10/01/38
USD 142,089 14,878,072 18,053,666 0.01%
FN AB8407 3.5%,02/01/43
USD 2,457,260 304,191,516 285,377,890 0.24%
FN AD4884 5.500% 06/01/40
USD 1,799,254 241,726,762 222,781,075 0.18%
FN AL2904 5.50% 2/01/41
USD 350,881 40,134,603 44,193,411 0.04%
FN AL4045 4.5% 07/01/41
USD 2,240,208 230,457,398 270,143,483 0.22%
FN AL4469 5.50% 05/01/41
USD 3,124,181 344,797,399 387,688,230 0.32%
FN AL5304 5.50% 2/01/41
USD 583,788 66,855,215 73,523,704 0.06%
FN AL5310 3.5% 04/01/44
USD 1,086,981 113,463,813 126,796,594 0.10%
FN AL5887 4.5% 10/01/44
USD 678,830 91,402,119 82,981,682 0.07%
FN AL6348 3.5% 02/01/2044
USD 1,973,401 246,313,542 229,215,442 0.19%
FN AL6542 4.5% 03/01/45
USD 1,128,582 151,974,785 137,975,523 0.11%
FN AL7343 5.500% 02/01/42
USD 1,660,393 226,377,227 206,025,786 0.17%
FN AL7344 5.500% 06/01/41
USD 658,090 90,489,555 82,748,469 0.07%
FN AL7668 5.500% 05/01/44
USD 2,214,708 304,760,005 274,827,521 0.23%
FN AS6474 3.50% 01/01/46
USD 2,894,827 344,203,610 337,639,473 0.28%
FN AS6539 3.50% 01/01/46
USD 2,887,189 343,295,428 336,748,606 0.28%
FNMA POOL# AC5490 5.500% 12/01/39
USD 591,410 80,931,859 73,503,151 0.06%
FNMA POOL# AL6276 5.500% 10/01/43
USD 840,935 100,976,895 105,945,112 0.09%
FNMA POOL# AL6620 4.500% 08/01/42
USD 2,731,167 339,522,343 333,834,430 0.28%
FNMA POOL# AL7848 3.500% 12/01/45
USD 668,329 80,067,862 77,950,843 0.06%
FNMA POOL# AL7936 4.500% 09/01/45
USD 6,949,660 811,095,587 849,652,503 0.70%
FNMA POOL# AL8316 5.000% 2/1/44
USD 23,221,800 2,953,854,495 2,881,196,904 2.38%
FNMA POOL# AL8824 3.500% 07/01/46
USD 2,045,528 231,004,306 238,312,211 0.20%
FNMA POOL# AL9366 4.500% 11/01/46
USD 866,510 109,834,281 105,554,297 0.09%
FNMA POOL# AS7565 4.500% 07/01/46
USD 1,293,250 151,048,688 157,168,108 0.13%
FNMA POOL# AS7587 3.500% 07/01/46
USD 2,082,155 234,816,322 242,376,220 0.20%
FNMA POOL# AS8137 4.000% 10/01/46
USD 4,394,238 526,705,111 523,500,232 0.43%
FNMA POOL# AS8510 4.500% 12/01/46
USD 1,107,785 135,442,565 134,216,835 0.11%
FNMA POOL# AS9585 4.000% 05/01/47
USD 3,652,103 435,138,327 435,057,660 0.36%
FNMA POOL# AS9962 4.000% 07/01/47
USD 2,989,792 359,602,643 356,364,479 0.29%
FNMA POOL# BD5249 4.000% 08/01/46
USD 139,929 16,410,049 16,683,609 0.01%
16/68
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
FNMA POOL# BD5482 4.000% 07/01/46
USD 7,329,617 873,810,188 873,862,300 0.72%
FNMA POOL# BD7765 4.000% 08/01/46
USD 119,392 14,001,624 14,235,034 0.01%
FNMA POOL# BD7794 4.000% 08/01/46
USD 90,611 10,626,368 10,803,520 0.01%
FNMA POOL# BD8951 3.000% 11/01/46
USD 1,068,016 120,126,179 120,410,830 0.10%
FNMA POOL# BD8952 3.000% 11/01/46
USD 435,157 49,022,991 49,156,636 0.04%
FNMA POOL# BD8980 3.000% 11/01/46
USD 435,560 49,068,373 49,202,337 0.04%
FNMA POOL# BE0633 3.500% 06/01/47
USD 131,356 14,861,861 15,248,073 0.01%
FNMA POOL# BE0637 4.000% 07/01/47
USD 88,618 10,689,576 10,488,364 0.01%
FNMA POOL# BE0639 3.500% 08/01/47
USD 129,954 14,918,024 15,094,244 0.01%
FNMA POOL# BE0640 4.500% 08/01/47
USD 261,093 31,355,033 31,706,252 0.03%
FNMA POOL# BE2731 3.500% 07/01/47
USD 250,062 28,688,578 29,043,491 0.02%
FNMA POOL# BE2732 4.000% 07/01/47
USD 289,966 34,185,585 34,491,936 0.03%
FNMA POOL# BE2772 3.500% 10/01/47
USD 65,809 7,680,348 7,654,034 0.01%
FNMA POOL# BE2773 4.000% 09/01/47
USD 38,884 4,676,958 4,635,779 0.00%
FNMA POOL# BE2774 4.000% 10/01/47
USD 626,051 75,115,263 74,115,098 0.06%
FNMA POOL# BE2775 4.500% 09/01/47
USD 593,717 73,141,315 72,099,245 0.06%
FNMA POOL# BE2781 3.500% 11/01/47
USD 335,134 39,649,671 39,059,903 0.03%
FNMA POOL# BE2783 4.000% 11/01/47
USD 130,537 15,831,160 15,576,628 0.01%
FNMA POOL# BE2784 4.000% 11/01/47
USD 805,854 97,788,816 95,377,104 0.08%
FNMA POOL# BE4479 3.500% 12/01/46
USD 163,243 18,546,922 18,944,888 0.02%
FNMA POOL# BE5870 3.500% 01/01/47
USD 651,659 74,038,421 75,626,976 0.06%
FNMA POOL# BE8484 3.500% 01/01/47
USD 63,563 7,221,752 7,376,709 0.01%
FNMA POOL# BE8515 3.500% 01/01/47
USD 119,276 13,551,554 13,842,318 0.01%
FNMA POOL# BE8518 4.000% 03/01/47
USD 186,981 22,300,666 22,285,980 0.02%
FNMA POOL# BE9800 3.500% 12/01/46
USD 57,263 6,505,972 6,645,568 0.01%
FNMA POOL# BE9802 4.000% 03/01/47
USD 49,053 5,752,793 5,844,966 0.00%
FNMA POOL# BE9835 4.000% 03/01/47
USD 50,064 5,970,961 5,966,467 0.00%
FNMA POOL# BH1612 4.000% 04/01/47
USD 195,641 23,333,590 23,316,055 0.02%
FNMA POOL# BH1613 4.000% 04/01/47
USD 246,674 29,379,624 29,349,251 0.02%
FNMA POOL# BH1638 4.000% 05/01/47
USD 204,572 24,398,885 24,380,469 0.02%
FNMA POOL# BH1639 4.000% 04/01/47
USD 175,232 20,870,689 20,849,116 0.02%
FNMA POOL# BH3301 4.000% 05/01/47
USD 160,460 19,137,736 19,123,319 0.02%
FNMA POOL# BH3302 4.000% 05/01/47
USD 262,987 31,322,690 31,290,228 0.03%
FNMA POOL# BH3305 4.500% 05/01/47
USD 334,123 40,658,198 40,766,744 0.03%
FNMA POOL# BH3306 4.500% 05/01/47
USD 275,131 33,451,278 33,456,394 0.03%
FNMA POOL# BH3307 4.500% 05/01/47
USD 270,022 32,811,544 32,790,536 0.03%
FNMA POOL# BH3333 4.000% 06/01/47
USD 756,968 88,775,589 90,063,936 0.07%
FNMA POOL# BH3336 4.500% 05/01/47
USD 203,359 24,746,033 24,821,169 0.02%
FNMA POOL# BH3337 4.500% 05/01/47
USD 165,570 20,130,501 20,191,378 0.02%
FNMA POOL# BH3338 4.500% 05/01/47
USD 189,224 22,993,422 22,978,719 0.02%
FNMA POOL# BH3538 4.000% 07/01/47
USD 78,411 9,433,405 9,305,503 0.01%
FNMA POOL# BH3540 4.000% 06/01/47
USD 77,455 9,343,014 9,136,672 0.01%
FNMA POOL# BH3892 3.500% 08/01/47
USD 926,895 105,518,043 107,294,715 0.09%
FNMA POOL# BH4345 4.000% 06/01/47
USD 361,462 42,391,496 43,078,200 0.04%
FNMA POOL# BH4377 4.000% 06/01/47
USD 285,188 33,358,186 34,035,371 0.03%
FNMA POOL# BH4378 4.000% 06/01/47
USD 406,390 47,383,980 48,027,625 0.04%
FNMA POOL# BH4380 4.000% 06/01/47
USD 162,484 19,537,894 19,202,508 0.02%
FNMA POOL# BH4637 4.000% 05/01/47
USD 65,515 7,657,952 7,813,109 0.01%
FNMA POOL# BH4639 4.500% 06/01/47
USD 117,074 14,031,166 14,291,172 0.01%
FNMA POOL# BH4640 4.500% 05/01/47
USD 93,004 11,096,065 11,326,313 0.01%
FNMA POOL# BH4663 4.000% 06/01/47
USD 129,400 15,175,714 15,437,570 0.01%
FNMA POOL# BH4664 4.000% 06/01/47
USD 371,956 43,622,251 44,309,619 0.04%
FNMA POOL# BH4667 4.500% 05/01/47
USD 60,984 7,420,946 7,436,432 0.01%
FNMA POOL# BH4706 4.500% 05/01/47
USD 67,388 8,076,358 8,226,072 0.01%
FNMA POOL# BH5669 4.000% 06/01/47
USD 46,399 5,619,868 5,553,003 0.00%
FNMA POOL# BH5671 4.000% 06/01/47
USD 106,471 12,809,252 12,666,101 0.01%
FNMA POOL# BH5672 4.000% 06/01/47
USD 170,254 20,464,821 20,120,862 0.02%
17/68
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
FNMA POOL# BH5673 4.000% 07/01/47
USD 138,992 16,697,281 16,426,266 0.01%
FNMA POOL# BH6162 3.500% 07/01/47
USD 114,436 13,433,396 13,324,731 0.01%
FNMA POOL# BH6164 4.000% 07/01/47
USD 138,108 16,688,524 16,470,277 0.01%
FNMA POOL# BH6165 4.000% 07/01/47
USD 289,462 34,916,427 34,520,335 0.03%
FNMA POOL# BH6166 3.500% 07/01/47
USD 69,142 8,101,768 8,056,731 0.01%
FNMA POOL# BH6168 4.000% 06/01/47
USD 344,608 41,568,356 40,786,135 0.03%
FNMA POOL# BH6170 4.500% 07/01/47
USD 750,679 90,924,359 91,160,294 0.08%
FNMA POOL# BH6231 4.000% 07/01/47
USD 230,209 27,200,974 27,464,286 0.02%
FNMA POOL# BH6232 4.000% 07/01/47
USD 527,216 62,226,826 62,805,050 0.05%
FNMA POOL# BH6233 4.000% 07/01/47
USD 564,187 66,525,205 67,126,893 0.06%
FNMA POOL# BH6234 4.000% 07/01/47
USD 732,935 86,356,869 87,204,506 0.07%
FNMA POOL# BH6940 3.500% 08/01/47
USD 588,071 67,469,580 68,276,633 0.06%
FNMA POOL# BH7562 4.000% 08/01/47
USD 236,865 27,987,454 28,258,317 0.02%
FNMA POOL# BH7563 4.000% 08/01/47
USD 558,610 65,932,439 66,564,020 0.06%
FNMA POOL# BH7564 4.000% 08/01/47
USD 748,497 88,258,079 89,056,147 0.07%
FNMA POOL# BH7565 4.000% 08/01/47
USD 1,229,073 144,813,905 146,235,016 0.12%
FNMA POOL# BH7924 4.000% 08/01/47
USD 1,262,725 147,880,639 148,959,598 0.12%
FNMA POOL# BH8163 3.500% 07/01/47
USD 68,156 7,826,267 7,927,715 0.01%
FNMA POOL# BH8164 3.500% 07/01/47
USD 150,584 17,275,855 17,497,762 0.01%
FNMA POOL# BH8167 4.000% 07/01/47
USD 156,026 18,400,018 18,607,143 0.02%
FNMA POOL# BH8168 4.000% 08/01/47
USD 324,375 38,275,723 38,485,872 0.03%
FNMA POOL# BH8169 3.500% 08/01/47
USD 537,728 61,728,341 62,483,635 0.05%
FNMA POOL# BH8170 4.000% 08/01/47
USD 526,389 62,058,775 62,300,848 0.05%
FNMA POOL# BH8171 4.500% 08/01/47
USD 1,063,884 127,763,329 129,194,934 0.11%
FNMA POOL# BH8224 4.000% 08/01/47
USD 1,548,257 181,235,089 182,642,691 0.15%
FNMA POOL# BH8357 4.000% 08/01/47
USD 1,105,504 134,440,124 131,532,807 0.11%
FNMA POOL# BH8378 4.000% 09/01/47
USD 810,448 98,558,472 96,427,129 0.08%
FNMA POOL# BH8655 4.000% 08/01/47
USD 7,862,345 934,669,025 927,543,070 0.77%
FNMA POOL# BJ0220 4.000% 09/01/47
USD 1,262,760 153,564,035 150,243,194 0.12%
FNMA POOL# BJ0241 4.000% 09/01/47
USD 132,166 16,072,684 15,725,111 0.01%
FNMA POOL# BJ1584 3.500% 10/01/47
USD 37,890 4,443,769 4,422,367 0.00%
FNMA POOL# BJ1585 3.500% 10/01/47
USD 81,744 9,569,320 9,518,647 0.01%
FNMA POOL# BJ1586 3.500% 10/01/47
USD 91,736 10,706,087 10,666,611 0.01%
FNMA POOL# BJ1587 4.000% 10/01/47
USD 148,599 17,870,978 17,721,486 0.01%
FNMA POOL# BJ1588 4.000% 10/01/47
USD 286,166 34,365,071 34,127,365 0.03%
FNMA POOL# BJ1605 3.500% 10/01/47
USD 1,091,798 127,112,882 126,393,217 0.10%
FNMA POOL# BJ1607 3.500% 08/01/47
USD 53,758 6,270,091 6,246,630 0.01%
FNMA POOL# BJ1608 4.500% 10/01/47
USD 151,230 18,630,406 18,364,969 0.02%
FNMA POOL# BJ1735 4.000% 10/01/47
USD 556,198 67,639,203 66,176,451 0.05%
FNMA POOL# BJ1747 4.000% 10/01/47
USD 358,383 43,582,990 42,640,475 0.04%
FNMA POOL# BJ1758 4.000% 10/01/47
USD 534,804 65,037,479 63,630,985 0.05%
FNMA POOL# BJ3262 3.500% 11/01/47
USD 209,725 24,797,592 24,444,288 0.02%
FNMA POOL# BJ3265 4.000% 11/01/47
USD 249,590 30,305,754 29,730,753 0.02%
FNMA POOL# CA0532 3.500% 10/01/47
USD 3,539,760 412,500,788 409,784,728 0.34%
HNGRY 2013-1A A2 4.474 03/20/20
USD 2,089,757 214,074,794 236,055,731 0.20%
GNMA SF 30年物
DIN 2014-1 A2 4.277%,09/05/2044
USD 4,480,770 458,696,465 491,700,127 0.41%
GNMA2 SF 30年物
GNMA2 POOL# BB9814 4.000% 08/20/47
USD 69,458 8,115,029 8,217,731 0.01%
GNMA2 POOL# BB9817 4.000% 08/20/47
USD 366,710 42,843,966 43,386,107 0.04%
GNMA2 POOL# BB9835 4.000% 08/20/47 10,341,804 10,472,681 0.01%
USD 88,517
政府機関系発行体 合計 29,312,323,519 29,179,061,196 24.13%
CMO（不動産抵当証書担保債券）・CMBS（商業用不動産担保証券）
米国
AMCAR 2016-1 D 3.59% 02/08/22
1,175,000 138,535,055 134,580,446 0.11%
CMBS − その他
USD
BAMLL 2013-WBRK A FLOAT 03/10/37
USD 1,800,000 207,063,521 206,554,702 0.17%
BBCMS 2015-SRCH A2 4.197% 08/10/35
USD 2,140,000 267,105,898 260,921,750 0.22%
18/68
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
BXP 2017-GM A 3.379% 06/13/39
USD 1,041,000 117,975,682 120,173,043 0.10%
CGCMT 2017-MDRB B FLOAT 07/15/19
USD 892,000 99,738,980 100,647,488 0.08%
CGCMT 2017-MDRB C FLOAT 07/15/30 USD 562,000 62,840,030 63,453,392 0.05%
GSMS 2017-375H A 3.475% 09/10/37 USD 1,337,000 153,468,392 153,981,963 0.13%
HGMT 2015-HGLR A1A2 3.087% 03/05/37
USD 765,000 84,802,958 85,521,613 0.07%
JPMCC 2016-WIKI C 3.554% 10/05/31
USD 394,000 41,889,301 44,680,142 0.04%
JPMCC 2016-WIKI D FLOAT 10/05/31 USD 602,000 63,113,742 68,200,627 0.06%
LBUBS 2006-C1 AJ FLOAT 02/15/41 USD 8,620 880,706 971,123 0.00%
LBUBS 2008-C1 AM FLOAT 04/15/41 USD 1,217,000 135,907,131 136,324,713 0.11%
MAD 2017-330M A FLOAT 08/15/34 USD 790,000 88,946,394 89,718,352 0.07%
MSSG 2017-237P A 3.397% 09/13/39 USD 1,759,000 197,663,990 201,403,212 0.17%
SHOPS 2016-CSTL A 3.126% 07/05/36 USD 1,339,000 148,494,164 148,653,306 0.12%
SRPT 2014-STAR C VARIABLE 11/15/27 USD 355,000 42,874,065 38,812,982 0.03%
SRPT 2014-STAR D FLOAT 11/15/27 USD 1,860,000 210,606,707 198,831,706 0.16%
SRPT 2014-STAR E FLOAT 11/15/27 USD 654,000 75,190,382 68,171,930 0.06%
WBCMT 2007 - C31 5.66 4/15/47 USD 2,148,491 246,441,272 246,030,623 0.20%
WBCMT 2007-C30 AJ FLOAT 12/15/43 USD 1,243,732 137,942,526 143,089,297 0.12%
WBCMT 2007-C34 AJ FLOAT 05/15/46 USD 527,367 62,756,125 60,992,967 0.05%
WEN 2015-1A A21 3.371% 06/15/45 USD 4,766,290 546,026,678 539,804,232 0.45%
WPT 2017-WWP A 3.526% 11/10/27 USD 1,153,000 134,897,574 133,894,624 0.11%
CMBS（劣後債） BAMLL 2014-FL1 D FLOAT 12/15/31 USD 207,000 22,520,476 22,754,964 0.02%
BAMLL 2014-FL1 E FLOAT 12/15/31 USD 860,822 91,831,583 92,442,928 0.08%
CZR 2017-VICI C 4.138% 10/15/34 USD 1,533,000 179,472,065 177,592,771 0.15%
CZR 2017-VICI D FLOAT 10/15/34 USD 1,473,000 170,048,970 169,541,507 0.14%
CZR 2017-VICI E FLOAT 10/15/34 USD 1,932,000 209,168,764 211,870,604 0.18%
DPABS 2015-1A A2I 3.484% 10/25/45 USD 2,160,105 257,603,319 244,486,807 0.20%
FREMF 2010 - KSCT B MBS 2.00%
USD 904,191 85,281,160 95,826,108 0.08%
01/25/20
GSCR 2015-HULA E FLOAT 08/15/32 USD 1,681,000 190,873,077 190,966,864 0.16%
GSMS 2014-GSFL E FLOAT 07/15/31 USD 998,000 109,442,675 112,917,457 0.09%
JPMCC 2010-C2 E FLOAT 11/15/43 USD 988,000 112,004,549 111,812,175 0.09%
JPMCC 2015-UES E 3.742% 09/05/32 USD 764,000 87,084,667 85,911,233 0.07%
MSSG 2017-237P B 3.690% 09/13/39 USD 308,000 34,613,256 35,216,782 0.03%
WL担保付 CMO CAS 2014-C03 1M2 FLOAT 07/25/24 USD 2,699,654 314,539,058 325,244,462 0.27%
CAS 2014-C04 1M2 FLOAT 11/25/24 USD 1,474,565 186,026,814 190,157,004 0.16%
STACR 2014-DN1 M3 FLOAT 02/25/24 USD 3,458,000 445,208,910 455,405,022 0.38%
STACR 2014-DN2 M3 FLOAT 04/25/24 USD 2,638,000 322,421,574 331,773,553 0.27%
WL担保付CMO その他
SPST 2017-3 A FLOAT 07/24/18 USD 2,989,000 326,234,405 336,794,691 0.28%
SPST 2017-LD1 A FLOAT 11/25/50 USD 2,609,000 291,960,145 293,903,850 0.24%
WL担保付 CMO劣後債
SPST 2017-LD1 B FLOAT 11/25/50 USD 652,000 72,962,060 73,447,800 0.06%
6,774,458,800 6,803,480,815 5.63%
CMO・CMBS 合計
社債
バミューダ
IHS MARKIT LTD 4.000% 03/01/26
商業サービス － 金融
144A USD 2,887,000 322,711,719 326,440,127 0.27%
IHS MARKIT LTD 4.750% 02/15/25
144A USD 2,281,000 264,603,999 271,729,542 0.22%
IHS MARKIT LTD 5.000% 11/01/22
144A USD 600,000 71,464,208 73,619,028 0.06%
英領バージン諸島
半導体部品 － 総合 TSMC GLOBAL LTD 1.63% 04/03/18
USD 6,958,000 704,038,101 782,485,424 0.65%
カナダ
TECK RESOURC 8.500% 06/01/24 144A
各種鉱物 USD 2,022,000 259,160,494 257,958,925 0.21%
TECK RESOURCES 4.500% 01/15/21
USD 872,000 102,780,777 101,786,755 0.08%
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EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
TECK RESOURCES 4.750% 01/15/22
USD 1,260,000 149,877,972 148,865,623 0.12%
石油会社 － 探索・生
CAN NATURAL RES 5.900% 02/01/18
産 USD 1,132,000 128,154,000 127,964,462 0.11%
CANADIAN NATL RE 2.950% 01/15/23
USD 941,000 104,386,723 105,651,506 0.09%
石油会社 － 総合 CENOVUS ENERGY 5.700% 10/15/19
USD 58,000 6,439,797 6,875,066 0.01%
小売 − レストラン 1011778 BC ULC 4.625% 01/15/22
USD 4,133,000 483,692,276 477,803,989 0.40%
1011778 BC ULC / 4.250% 05/15/24
144A USD 2,768,000 310,943,283 311,815,200 0.26%
ケイマン諸島
PARK AEROSPACE 5.250% 08/15/22
運輸 － 機器・リース
144A USD 1,962,000 227,078,152 220,466,752 0.18%
PARK AEROSPACE 5.500% 02/15/24
144A USD 2,369,000 273,839,170 265,533,511 0.22%
フランス
食品 − その他 DANONE 2.077% 11/02/21 144A
USD 4,932,000 526,662,819 543,974,640 0.45%
ドイツ
自動車/トラック部品・
SCHAEFFLER VERWA 09/15/21 144A PIK
機器 USD 468,000 47,572,201 53,774,604 0.04%
SCHAEFFLER VERWA 09/15/23 144A PIK
USD 332,000 33,747,801 38,218,108 0.03%
イギリス
SANTANDER UK PL 5.00% 11/07/23
商業銀行（米国外） 144A USD 3,653,000 432,416,994 440,728,926 0.36%
電力 － 総合 PPL WEM HLDG 5.375% 05/01/21 144A
USD 2,595,000 285,766,491 313,517,808 0.26%
RECKITT BEN TSY 2.750% 06/26/24
洗剤 144A USD 1,733,000 193,133,348 191,160,261 0.16%
アイルランド
ARDAGH PKG FIN 4.250% 09/15/22
容器 － 金属・ガラス
144A USD 381,000 42,803,448 43,778,043 0.04%
医療 － 医薬品 SHIRE ACQ INV IE 2.400% 09/23/21
USD 2,485,000 258,259,270 275,772,893 0.23%
SHIRE ACQ INV IE 3.200% 09/23/26
USD 1,781,000 183,709,097 196,536,003 0.16%
チャネル諸島 ジャージー島
UNITED BUSINESS 5.75% 11/03/20
出版 － 定期刊行物
144A USD 1,805,000 174,986,657 211,251,453 0.17%
ルクセンブルク
NIELSEN CO LUXEM 5.500% 10/01/21
商業サービス 144A USD 2,350,000 276,592,477 272,669,325 0.23%
オランダ
金融 - リース会社 LEASEPLAN CORP 2.50% 05/16/18 144A
USD 4,010,000 396,660,594 451,820,911 0.37%
NXP BV/NXP FUNDI 3.875% 09/01/22
半導体部品 - 総合 144A USD 3,380,000 374,389,933 385,992,409 0.32%
NXP BV/NXP FUNDI 4.125% 06/01/21
144A USD 3,463,000 377,452,750 398,884,356 0.33%
NXP BV/NXP FUNDI 4.125% 06/15/20
144A USD 533,000 61,499,906 61,635,376 0.05%
NXP BV/NXP FUNDI 4.625% 06/01/23
144A USD 1,013,000 116,682,639 119,649,001 0.10%
スイス
UBS AG FXtoVA 05/22/23 EMTN
総合型銀行 USD 1,598,000 171,128,521 181,619,891 0.15%
米国
LAMAR MEDIA CORP 5.000% 05/01/23
広告販売 USD 1,228,000 140,050,276 143,175,897 0.12%
NORTHROP GRUMMAN 2.550% 10/15/22
航空宇宙産業・防衛 USD 2,989,000 334,795,880 334,685,871 0.28%
NORTHROP GRUMMAN 2.930% 01/15/25
USD 2,573,000 288,197,118 288,581,522 0.24%
NORTHROP GRUMMAN 3.250% 01/15/28
USD 3,161,000 353,923,381 357,366,425 0.30%
NORTHROP GRUMMAN 4.030% 10/15/47
USD 2,021,000 226,049,360 238,971,754 0.20%
ROCKWELL COLLINS 3.200% 03/15/24
USD 1,258,000 138,301,339 142,995,075 0.12%
ROCKWELL COLLINS 3.500% 03/15/27
USD 2,150,000 236,657,132 247,071,967 0.20%
ORBITAL ATK 5.500% 10/01/23
航空宇宙産業・防衛 USD 6,254,000 745,340,686 746,783,886 0.62%
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
CF INDUSTRIES IN 4.500% 12/01/26
農薬 144A USD 2,239,000 259,479,110 263,403,150 0.22%
自動車/トラック部品・
ZF NA CAPITAL 4.500% 04/29/22 144A
機器 USD 513,000 58,775,912 60,895,633 0.05%
GEN MOTORS FIN 3.100% 01/15/19
自動車・小型トラック USD 1,969,000 226,366,991 223,051,527 0.18%
GEN MOTORS FIN 3.950% 04/13/24
USD 2,377,000 263,718,821 276,038,562 0.23%
GENERAL MOTORS C 4.200% 10/01/27
USD 1,883,000 207,556,743 220,230,781 0.18%
GENERAL MOTORS CO 4.875% 10/02/23
USD 1,587,000 191,222,220 193,709,566 0.16%
自動車ローンABS -他 AMCAR 2015-3 D 3.340% 08/08/21
USD 2,873,000 301,047,579 328,256,016 0.27%
AMCAR 2016-2 D 3.650% 05/09/22
USD 1,267,000 139,931,331 145,288,510 0.12%
AMERICREDIT AUTOMOBI 3.00%
06/08/21 USD 824,000 98,828,621 93,774,299 0.08%
SDART 2013-5 D 2.730% 10/15/19
USD 1,994,049 227,684,420 225,249,381 0.19%
SDART 2013-A E 4.710% 01/15/21
USD 110,000 12,461,798 12,479,046 0.01%
SDART 2015-1D 3.24% 04/15/21
USD 4,852,000 555,709,154 552,445,313 0.46%
SDART 2015-4 D 3.53% 08/16/2021
USD 1,396,000 172,517,681 160,028,895 0.13%
飲料 － 酒類 CONSTELLATION B 4.25% 05/01/23
USD 2,539,000 300,671,062 302,928,327 0.25%
CONSTELLATION BR 4.750% 12/01/25
USD 208,000 25,026,302 25,785,567 0.02%
CRH AMERICA FIN 3.400% 05/09/27
建材-セメント/総合 144A USD 560,000 62,335,047 63,195,217 0.05%
EAGLE MATERIALS 4.500% 08/01/26
USD 3,836,000 437,136,813 452,651,356 0.37%
MARTIN MAR MTLS 4.25% 07/02/24
USD 1,469,000 156,653,418 174,304,906 0.14%
VULCAN MATERIAL 4.50% 04/01/25
USD 1,103,000 133,945,702 132,603,618 0.11%
OWENS CORNING 3.400% 08/15/26
建設資材 USD 642,000 66,345,740 71,117,367 0.06%
OWENS CORNING 4.20% 12/01/24
USD 1,517,000 169,368,788 179,304,847 0.15%
建築 － 住宅・商業施
D.R.HORTON INC 3.75% 03/01/19
設 USD 1,817,000 192,556,357 207,481,867 0.17%
MDC HOLDINGS IN 5.50% 01/15/24
USD 1,464,000 152,398,231 174,814,776 0.14%
TOLL BR FIN COR 4.375% 04/15/23
USD 1,145,000 119,157,735 134,304,850 0.11%
TOLL BR FIN CORP 4.00% 12/31/18
USD 1,028,000 113,088,618 117,975,529 0.10%
ANHEUSER-BUSCH 3.300% 02/01/23
ビール USD 4,418,000 517,399,881 509,855,667 0.42%
MOLSON COORS 3.000% 07/15/26
USD 4,325,000 451,863,159 477,762,762 0.40%
CCO HOLDINGS LLC 5.000% 02/01/28
CATV・衛星放送 144A USD 3,653,000 403,088,955 402,251,465 0.33%
CCO HOLDINGS LLC 5.250% 03/15/21
USD 3,563,000 375,517,462 408,395,959 0.34%
CHARTER COMM OPT 3.750% 02/15/28
WI USD 824,000 87,251,400 89,129,035 0.07%
CHARTER COMM OPT 4.200% 03/15/28
WI USD 1,739,000 188,908,242 194,842,654 0.16%
CHARTER COMM OPT 4.908% 07/23/25
USD 1,800,000 202,792,548 215,913,551 0.18%
CHARTER COMM OPT 5.375% 05/01/47
WI USD 897,000 96,671,747 103,991,662 0.09%
COMCAST CORP 2.350% 01/15/27
USD 1,755,000 180,092,563 186,933,176 0.15%
COMCAST CORP 3.300% 02/01/27
USD 1,281,000 141,073,873 147,388,440 0.12%
COMCAST CORP 3.400% 07/15/46
USD 312,000 29,936,249 33,343,488 0.03%
COX COMMUN INC 3.150% 08/15/24
144A USD 1,972,000 219,082,267 219,111,955 0.18%
COX COMMUN INC 3.350% 09/15/26
144A USD 3,005,000 305,956,002 331,428,506 0.27%
COX COMMUN INC 3.500% 08/15/27
144A USD 1,790,000 197,918,408 199,293,950 0.16%
化学 － 特殊化学品 ECOLAB INC 4.35% 12/08/21
USD 1,327,000 161,348,845 159,258,785 0.13%
塗装 － ペンキ SHERWIN-WILLIAMS 2.750% 06/01/22
USD 845,000 94,691,115 94,917,580 0.08%
SHERWIN-WILLIAMS 3.125% 06/01/24
USD 959,000 108,112,299 108,780,115 0.09%
SHERWIN-WILLIAMS 3.450% 06/01/27
USD 2,746,000 309,943,007 314,899,705 0.26%
SHERWIN-WILLIAMS 4.500% 06/01/47
USD 710,000 79,065,372 87,813,049 0.07%
商業銀行 － 米国東部 CIT GROUP INC 3.875% 2/19/19
USD 710,000 81,668,883 80,981,269 0.07%
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
CITIZENS BANK NA 2.650% 05/26/22
USD 1,103,000 122,357,709 123,243,519 0.10%
HSBC BANK USA 5.875% 11/01/34 BKNT
USD 1,368,000 193,759,209 199,099,295 0.16%
商業銀行 － 米国西部 FIRST REP BANK 4.625% 02/13/47
USD 1,098,000 121,437,589 132,820,226 0.11%
SVB FINANCIAL ▶ 5.38% 09/15/20
USD 2,500,000 284,890,099 301,183,293 0.25%
商業サービス － 金融 EQUIFAX INC 2.300% 06/01/21
USD 713,000 77,201,682 78,463,830 0.06%
EQUIFAX INC 3.300% 12/15/22
USD 2,189,000 243,287,870 245,267,643 0.20%
HSBC BANK USA 5.625% 08/15/2035
USD 2,917,000 406,006,597 414,901,267 0.34%
TOTAL SYSTEM SVC 3.800% 04/01/21
USD 2,008,000 229,404,106 232,020,678 0.19%
TOTAL SYSTEM SVC 4.800% 04/01/26
USD 3,744,000 433,375,797 457,063,046 0.38%
コンサルティングサービ
VERISK ANALYTIC 4.00% 06/15/25
ス USD 1,499,000 170,409,097 174,891,411 0.14%
VERISK ANALYTIC 4.125% 09/12/22
USD 708,000 75,025,621 83,353,045 0.07%
VERISK ANALYTIC 5.50% 06/15/45
USD 1,928,000 220,621,410 253,994,516 0.21%
VERISK ANALYTIC 5.80% 05/01/21
USD 4,012,000 463,892,450 492,152,461 0.41%
容器 － 金属・ガラス BALL CORP 4.375% 12/15/20
USD 1,427,000 172,133,613 166,980,673 0.14%
FIDELITY NATION 3.625% 10/15/20
データ処理・管理 USD 1,105,000 126,832,136 127,980,197 0.11%
FIDELITY NATION 4.500% 10/15/22
USD 805,000 95,322,062 97,171,364 0.08%
FIRST DATA CORP 7.000% 12/01/23
144A USD 5,160,000 616,118,715 616,150,440 0.51%
ABBOTT LABS 3.750% 11/30/26
診断機器 USD 714,000 79,680,442 82,745,247 0.07%
ABBOTT LABS 3.875% 09/15/25
USD 386,000 43,445,031 45,047,980 0.04%
BANK OF AMER CRP 2.503% 10/21/22
総合型銀行 MTN USD 5,912,000 652,485,689 659,345,580 0.55%
BANK OF AMER CRP 4.183% 11/25/27 L
USD 2,842,000 316,989,502 334,944,211 0.28%
BANK OF AMER CRP FXtoFL 04/24/38
USD 2,944,000 334,765,212 360,398,906 0.30%
BANK OF AMER CRP FXtoFL 10/01/25
MtN USD 1,343,000 150,854,121 151,078,961 0.12%
CITIGROUP INC 3.200% 10/21/26
USD 1,844,000 203,166,853 206,338,986 0.17%
CITIGROUP INC FLOAT 09/01/23
USD 5,383,000 573,691,743 624,581,947 0.52%
CITIGROUP INC FXtoFL 01/10/28
USD 5,051,000 583,339,432 589,627,483 0.49%
GOLDMAN SACHS GP 3.500% 11/16/26
USD 4,696,000 528,473,707 532,646,595 0.44%
GOLDMAN SACHS GP 3.750% 02/25/26
USD 1,002,000 115,097,217 116,017,523 0.10%
GOLDMAN SACHS GP FXtoFL 09/29/25
USD 3,469,000 389,447,314 389,558,918 0.32%
JPMORGAN CHASE 2.295% 08/15/21 MTN
USD 3,602,000 364,864,612 402,339,424 0.33%
JPMORGAN CHASE 3.375% 05/01/23
USD 4,055,000 440,181,128 464,653,550 0.38%
JPMORGAN CHASE 3.875% 09/10/24
USD 516,000 58,116,507 60,687,505 0.05%
JPMORGAN CHASE FXtoFL 02/01/28
USD 4,016,000 455,071,012 469,341,703 0.39%
MORGAN STANLEY 3.950% 04/23/27
USD 2,469,000 276,898,698 282,985,990 0.23%
MORGAN STANLEY FXtoFL 07/22/28
USD 5,083,000 567,771,130 578,567,587 0.48%
AMAZON.COM INC 2.800% 08/22/24
eコマース・ネット商品 144A USD 1,307,000 144,121,151 147,006,958 0.12%
AMAZON.COM INC 3.150% 08/22/27
144A USD 4,159,000 458,975,236 470,165,664 0.39%
AMAZON.COM INC 4.050% 08/22/47
144A USD 1,549,000 169,984,171 188,881,427 0.16%
eコマース・ネットサー
PRICELINE GROUP 3.600% 06/01/26
ビス USD 4,020,000 439,721,637 455,591,855 0.38%
NEXTERA ENERGY O 4.250% 09/15/24
電力供給会社 144A USD 396,000 44,181,724 45,501,588 0.04%
NEXTERA ENERGY O 4.500% 09/15/27
144A USD 732,000 81,669,248 82,253,650 0.07%
電力 － 総合 DOMINION RES 2.000% 08/15/21 C
USD 932,000 99,961,438 102,684,329 0.08%
DOMINION RES 2.850% 08/15/26 D
USD 456,000 46,083,185 49,702,317 0.04%
DUKE ENERGY COR 1.800% 09/01/21
USD 429,000 47,171,526 47,046,575 0.04%
DUKE ENERGY COR 2.400% 08/15/22
USD 1,159,000 128,180,291 128,414,660 0.11%
DUKE ENERGY COR 2.650% 09/01/26
USD 2,443,000 254,509,550 264,196,342 0.22%
DUKE ENERGY COR 3.150% 08/15/27
USD 1,778,000 196,493,166 199,253,388 0.16%
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
電力 － 総合 PPL CAPITAL FDG 3.100% 05/15/26
USD 2,925,000 322,227,559 323,083,554 0.27%
SOUTHERN CO 2.350% 07/01/21
USD 3,694,000 405,940,608 414,005,177 0.34%
SOUTHERN CO 2.950% 07/01/23
USD 1,844,000 199,722,016 208,090,329 0.17%
SOUTHERN CO 3.250% 07/01/26
USD 2,438,000 265,951,095 269,841,903 0.22%
BRDCOM CRP / FIN 3.625% 01/15/24
電子部品 － 半導体
144A USD 1,958,000 228,192,503 219,624,887 0.18%
BRDCOM CRP / FIN 3.875% 01/15/27
144A USD 6,715,000 769,066,567 745,781,148 0.62%
QORVO INC 6.750% 12/01/23
USD 5,053,000 616,068,099 614,046,560 0.51%
CADENCE DESIGN SYS 4.375% 10/15/24
電子機器設計 USD 4,474,000 496,363,409 535,461,584 0.44%
TRIMBLE NAVIG 4.75% 12/01/24
電子計測器 USD 5,341,000 619,231,556 650,263,031 0.54%
BANK OF NY MELLO 2.450% 08/17/26
信託銀行 MTN USD 445,000 47,543,315 47,664,445 0.04%
BANK OF NY MELLO 3.250% 05/16/27
MTN USD 3,533,000 398,478,694 402,748,460 0.33%
CITIZENS FIN GRP 3.750% 07/01/24
USD 815,000 86,696,292 91,979,782 0.08%
CITIZENS FIN GRP 4.300% 12/03/25
USD 2,021,000 228,595,420 239,191,679 0.20%
CITIZENS FIN GRP 4.350% 08/01/25
USD 591,000 62,979,935 69,359,566 0.06%
CITIZENS FIN GRP FXtoFL 06/29/23
USD 3,729,000 429,681,595 425,554,208 0.35%
金融 － 自動車ローン ALLY FINANCIAL 3.250% 11/05/18
USD 1,367,000 138,556,857 154,570,022 0.13%
GMAC LLC 8.00% 12/31/18
USD 578,000 69,211,416 68,367,285 0.06%
金融 － 消費者ロー
SYNCHRONY FINANC 3.700% 08/04/26
ン USD 3,153,000 344,199,776 350,823,062 0.29%
SYNCHRONY FINANC 4.500% 07/23/25
USD 2,943,000 340,292,720 346,987,813 0.29%
金融 － クレジット
DISCOVER FIN SV 3.75% 03/04/25
カード USD 848,000 92,946,856 96,303,454 0.08%
DISCOVER FIN SV 3.95% 11/06/24
USD 4,565,000 508,538,356 526,055,395 0.44%
金融 － 投資銀行 CHARLES SCHWAB 3.00% 03/10/25
USD 938,000 100,298,396 105,416,963 0.09%
CHARLES SCHWAB 3.200% 01/25/28
USD 1,580,000 177,830,456 178,490,347 0.15%
E*TRADE FINL 2.950% 08/24/22
USD 2,668,000 293,784,712 298,333,943 0.25%
E*TRADE FINL 3.800% 08/24/27
USD 2,296,000 254,688,947 258,318,767 0.21%
LAZARD GROUP LLC 4.25% 11/14/20
USD 957,000 95,232,865 112,364,198 0.09%
RAYMOND JAMES 3.625% 09/15/26
USD 1,498,000 160,244,375 169,856,023 0.14%
RAYMOND JAMES 4.950% 07/15/46
USD 2,576,000 297,904,209 329,389,422 0.27%
RAYMOND JAMES 5.63% 04/01/24
USD 888,000 109,091,901 113,560,990 0.09%
TD AMERITRADE 2.95% 04/01/22
USD 1,806,000 210,286,243 206,000,570 0.17%
TD AMERITRADE 3.625% 4/01/25
USD 982,000 114,941,211 114,627,048 0.09%
QUICKEN LOANS IN 5.250% 01/15/28
金融 － 住宅ローン
144A USD 2,700,000 301,596,639 301,022,203 0.25%
金融 － その他サービ
CBOE HOLDINGS 3.650% 01/12/27
ス USD 2,763,000 317,778,877 321,181,821 0.27%
WM WRIGLEY JR CO 2.40% 10/21/18
食品 － 製菓
144A USD 2,008,000 199,041,971 226,867,589 0.19%
WM WRIGLEY JR CO 3.38% 10/21/20
144A USD 3,077,000 312,731,085 355,127,085 0.29%
POST HOLDINGS IN 5.625% 01/15/28
食品 － 小麦粉・穀類
144A USD 559,000 62,225,087 63,383,812 0.05%
POST HOLDINGS IN 5.750% 03/01/27
144A USD 1,159,000 136,062,704 133,172,577 0.11%
食品 － その他 MCCORMICK 3.150% 08/15/24
USD 2,456,000 274,573,197 278,538,125 0.23%
MCCORMICK 3.400% 08/15/27
USD 1,849,000 205,132,302 211,439,193 0.17%
食品 － 卸売り・流通 SYSCO CORP 2.500% 07/15/21
USD 934,000 105,496,639 105,018,874 0.09%
SYSCO CORP 3.250% 07/15/27
USD 1,007,000 111,452,202 113,286,996 0.09%
SYSCO CORP 3.300% 07/15/26
USD 1,469,000 165,096,302 166,820,944 0.14%
NEWELL BRANDS I 5.000% 11/15/23
家庭用雑貨 USD 1,260,000 135,162,880 149,837,054 0.12%
HILTON WORLDWIDE 4.625% 04/01/25
ホテル・モーテル USD 5,043,000 578,216,318 585,136,768 0.48%
23/68
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
投資運用・投資顧問サー
NEUBERGER BERMAN 4.875% 04/15/45
ビス USD 321,000 38,058,317 37,012,306 0.03%
CINTAS CORP NO.4.30% 06/01/21
リネンサプライ USD 500,000 47,092,746 59,434,084 0.05%
機械 － 農業機械 CNH CAPITAL LLC 3.625% 04/15/18
USD 2,875,000 305,715,261 326,356,062 0.27%
BECTON DICKINSON 2.894% 06/06/22
医療製品 USD 1,410,000 156,559,354 158,005,626 0.13%
BECTON DICKINSON 3.363% 06/06/24
USD 3,134,000 347,983,699 354,527,889 0.29%
BECTON DICKINSON 3.700% 06/06/27
USD 2,223,000 246,830,811 252,840,016 0.21%
医療 － バイオメディ
CELGENE CORP 2.750% 02/15/23
カル USD 1,680,000 190,791,515 187,912,285 0.16%
LIFE TECH CORP 6.00% 03/01/20
USD 2,047,000 222,128,031 246,927,331 0.20%
医療 － HMO CENTENE CORP 4.750% 01/15/25
USD 710,000 81,845,790 81,581,130 0.07%
CENTENE CORP 4.750% 05/15/22
USD 172,000 20,118,353 20,199,271 0.02%
CENTENE CORP 6.125% 02/15/24 WI
USD 511,000 61,396,246 61,017,999 0.05%
UNITEDHEALTH GRP 2.375% 10/15/22
USD 1,063,000 119,707,424 118,668,988 0.10%
UNITEDHEALTH GRP 2.9500% 10/15/27
USD 2,056,000 230,342,641 231,225,320 0.19%
UNITEDHEALTH GRP 3.100% 03/15/26
USD 667,000 75,952,547 75,774,641 0.06%
UNITEDHEALTH GRP 3.375% 04/15/27
USD 224,000 25,774,838 25,960,959 0.02%
UNITEDHEALTH GRP 3.450% 01/15/27
USD 444,000 51,062,912 51,800,542 0.04%
UNITEDHEALTH GRP 3.750% 07/15/25
USD 1,758,000 208,646,880 208,943,305 0.17%
WELLCARE HEALTH 5.250% 04/01/25
USD 1,957,000 224,399,430 233,132,273 0.19%
HCA INC 3.75% 03/15/19
医療 － 病院 USD 1,062,000 110,132,049 120,980,186 0.10%
HCA INC 4.500% 02/15/27
USD 1,693,000 194,447,835 192,146,823 0.16%
HCA INC 5.000% 03/15/24
USD 2,076,000 248,139,089 243,800,509 0.20%
HCA INC 5.250% 06/15/26
USD 1,450,000 174,552,524 173,551,406 0.14%
LIFEPOINT HEALTH 5.500% 12/01/21
USD 167,000 19,288,029 19,259,348 0.02%
UNIVERSAL HLTH S 4.750% 08/01/22
144A USD 2,688,000 306,472,686 309,237,768 0.26%
金属 － アルミニウム ALCOA INC 5.125% 10/01/24
USD 3,114,000 330,114,035 375,508,210 0.31%
金属 － 銅 FREEPORT-MC C&G 3.10% 03/15/20
USD 820,000 91,269,254 92,142,067 0.08%
NBCUNIVERSAL MED 4.450% 01/15/43
マルチメディア USD 585,000 65,770,697 72,078,728 0.06%
TIME WARNER INC 3.600% 07/15/25
USD 1,723,000 193,492,472 194,839,532 0.16%
石油会社 –総合 CONOCOPHIL CO 4.950% 03/15/26
USD 1,078,000 125,455,644 138,069,763 0.11%
MOTIVA ENTERPR 5.75% 01/15/20 144A
石油精製・販売 USD 1,037,000 110,679,364 123,432,054 0.10%
OCEANEERING INTL 4.65% 11/15/24
油田サービス USD 1,269,000 142,058,447 139,283,250 0.12%
BELL 2016-1A A2I 3.832% 05/25/46
その他ABS USD 2,460,850 263,101,780 281,549,837 0.23%
COIN 2017-1A A2 5.216% 04/25/47
USD 825,850 93,085,683 96,734,025 0.08%
DNKN 2017-1A A2I 3.629% 11/20/47
USD 841,000 93,060,855 95,474,769 0.08%
DNKN 2017-1A A2II 4.030% 11/20/47
USD 992,000 109,769,760 114,302,260 0.09%
DPABS 2017-1A A23 4.118% 07/25/47
USD 2,309,213 253,586,171 266,268,020 0.22%
DPABS 2017-1A A2II 3.082% 07/25/47
USD 450,870 49,512,289 50,347,003 0.04%
JIMMY 2017-1A A2II 4.846% 07/30/47
USD 1,698,743 190,624,390 192,018,953 0.16%
WEN 2018-1A A2I 3.573% 03/15/48
USD 751,000 84,303,505 84,679,505 0.07%
WEN 2018-1A A2II 3.884% 03/15/48
USD 1,067,000 119,776,085 120,432,296 0.10%
GEORGIA-PACIFIC 3.16% 11/15/21
製紙および関連製品 144A USD 3,875,000 442,854,937 444,535,853 0.37%
GEORGIA-PACIFIC 3.60% 03/01/25
144A USD 2,531,000 291,289,183 293,289,748 0.24%
EXPRESS SCRIPTS 3.400% 03/01/27
薬局サービス USD 1,249,000 130,659,037 138,339,891 0.11%
EXPRESS SCRIPTS 3.500% 06/15/24
USD 1,092,000 120,549,736 124,273,953 0.10%
ACMP/ACMP FIN 4.875% 03/15/24
パイプライン USD 205,000 21,920,225 24,190,179 0.02%
COLUMBIA PIPELIN 4.500% 06/01/25
USD 1,038,000 122,847,243 124,691,858 0.10%
EL PASO CORP 6.50% 09/15/20
USD 78,000 7,764,543 9,613,722 0.01%
EL PASO PIPELIN 5.000% 10/01/21
USD 1,109,000 115,025,437 133,262,979 0.11%
ENBRIDGE ENERGY 5.875% 10/15/25
USD 1,407,000 175,908,145 179,796,634 0.15%
ENERGY TRAN PTN 4.15% 10/01/20
USD 1,958,000 211,818,927 227,908,344 0.19%
24/68
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
ENERGY TRANS 4.250% 03/15/23
USD 1,432,000 161,479,495 160,508,226 0.13%
ENERGY TRANS 5.875% 01/15/24
USD 1,514,000 184,595,492 179,932,465 0.15%
KINDER MORGAN EN 3.950% 09/01/22
USD 1,213,000 129,977,737 141,162,599 0.12%
NGPL PIPECO LLC 4.375% 08/15/22
144A USD 340,000 37,945,700 39,090,958 0.03%
NGPL PIPECO LLC 4.875% 08/15/27
144A USD 729,000 82,949,413 85,509,376 0.07%
NUSTAR LOGISTICS 5.625% 04/28/27
USD 2,225,000 257,493,366 255,659,175 0.21%
PHILLIPS 66 PTN 3.61% 02/15/25
USD 1,166,000 125,812,994 132,535,201 0.11%
PHILLIPS 66 PTN 4.68% 02/15/45
USD 516,000 57,818,724 59,933,418 0.05%
PHILLIPS 66 PTNR 3.750% 03/01/28
USD 581,000 64,839,203 65,617,005 0.05%
PLAINS ALL AMER 4.500% 12/15/26
USD 631,000 69,799,781 72,184,918 0.06%
PLAINS ALL AMER 4.650% 10/15/25
USD 652,000 73,102,856 75,807,237 0.06%
REGENCY ENERGY 5.875% 03/01/22
USD 1,672,000 189,322,531 206,096,459 0.17%
SABINE PASS LIQU 5.000% 03/15/27
WI USD 2,640,000 318,937,867 319,354,828 0.26%
TC PIPELINES LP 3.900% 05/25/27
USD 1,959,000 217,991,884 222,207,803 0.18%
TES LOG LP/CORP 5.250% 01/15/25
USD 752,000 85,085,944 89,198,343 0.07%
WILLIAMS COS IN 3.70% 01/15/23
USD 752,000 73,483,009 84,712,800 0.07%
WILLIAMS PARTNER 3.750% 06/15/27
USD 3,212,000 355,017,898 363,284,555 0.30%
JONES LANG LASA 4.400% 11/15/22
不動産管理サービス USD 3,263,000 338,063,850 387,669,809 0.32%
KENNEDY-WILSON 5.88% 04/01/24
USD 4,624,000 501,869,194 539,124,876 0.45%
リート － 総合型 AMERICAN TOWER 1.55% 03/15/18 144A
USD 3,217,000 319,078,825 361,922,487 0.30%
AMERICAN TOWER 3.300% 02/15/21
USD 1,746,000 200,842,416 200,437,326 0.17%
AMERICAN TOWER 3.375% 10/15/26
USD 3,113,000 336,076,127 345,186,056 0.29%
AMERICAN TOWER 3.450% 09/15/21
USD 228,000 25,904,771 26,274,192 0.02%
AMERICAN TOWER 3.500% 01/31/23
USD 404,000 44,825,113 46,588,519 0.04%
AMERICAN TOWER 4.400% 02/15/26
USD 1,348,000 159,525,623 159,951,085 0.13%
CROWN CASTLE INT 3.200% 09/01/24
USD 1,778,000 197,880,061 198,509,905 0.16%
CROWN CASTLE INT 3.650% 09/01/27
USD 3,227,000 359,897,232 363,364,509 0.30%
CROWN CASTLE INT 5.250% 01/15/23
USD 1,701,000 196,232,555 210,044,178 0.17%
DIGITAL REALTY 3.700% 08/15/27
USD 1,040,000 114,718,355 118,246,137 0.10%
リート － ヘルスケア SENIOR HOUSING 6.75% 12/15/21
USD 800,000 84,757,100 99,801,501 0.08%
リート － ホテル MGM GROWTH/MGM } 5.625% 05/01/24
USD 1,271,000 149,928,747 153,200,620 0.13%
リート － オフィス ALEXANDRIA REAL 2.75% 01/15/20
USD 1,346,000 136,566,447 152,337,575 0.13%
ALEXANDRIA REAL 4.50% 07/30/29
USD 847,000 89,316,797 101,368,609 0.08%
ALEXANDRIA REAL 4.600% 04/01/22
USD 2,750,000 263,939,692 329,257,644 0.27%
SL GREEN REALTY 5.000% 08/15/18
USD 998,000 95,302,917 113,814,831 0.09%
SL GREEN REALTY 7.750% 03/15/20
USD 2,511,000 265,351,406 311,392,980 0.26%
リート － ストレージ IRON MOUNTAIN 4.875% 09/15/27 144A
USD 3,142,000 341,928,150 355,716,031 0.29%
IRON MOUNTAIN 5.250% 03/15/28 144A
USD 2,395,000 272,299,542 269,796,750 0.22%
小売 －アパレル・靴 COACH INC 3.000% 07/15/22
USD 885,000 96,335,349 99,447,607 0.08%
COACH INC 4.125% 07/15/27
USD 885,000 96,677,105 100,646,044 0.08%
小売 －ドラッグスト
CVS HEALTH CORP 2.80% 07/20/20
ア USD 2,397,000 276,967,681 271,307,355 0.22%
MCDONALD'S CORP 3.500% 03/01/27
小売 － レストラン
MTN USD 4,413,000 502,151,298 512,232,062 0.42%
MCDONALD'S CORP 4.875% 12/09/45
USD 1,510,000 189,460,914 197,842,843 0.16%
HUNT INGALLS IND 5.000% 11/15/25
造船 144A USD 5,659,000 678,324,768 683,704,110 0.57%
VMWARE INC 3.900% 08/21/27
ソフトウェアツール USD 1,101,000 123,813,319 125,448,387 0.10%
GOLDMAN SACHS 6.345% 02/15/34
特別目的会社 USD 3,498,000 449,660,123 497,282,840 0.41%
鉄鋼 - 生産 RELIANCE ST & AL 4.50% 04/15/23
USD 1,134,000 119,964,567 134,806,849 0.11%
STEEL DYNAMICS 4.125% 09/15/25
144A USD 2,227,000 252,806,493 253,380,265 0.21%
STEEL DYNAMICS 5.000% 12/15/26
USD 964,000 114,082,244 115,110,276 0.10%
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STEEL DYNAMICS 5.125% 10/01/21
USD 3,517,000 407,267,612 407,085,276 0.34%
スーパーリージョナルバ
CAPITAL ONE FINL 3.300% 10/30/24
ンク USD 4,211,000 478,489,135 472,595,484 0.39%
US BANCORP 2.375% 07/22/26
USD 3,108,000 326,246,603 330,020,230 0.27%
WELLS FARGO CO 3.000% 04/22/26
USD 1,006,000 105,405,018 111,305,526 0.09%
WELLS FARGO CO 4.100% 06/03/26 MTN
USD 2,902,000 338,000,854 343,171,472 0.28%
WELLS FARGO CO 4.300% 07/22/27
GMTN USD 2,542,000 299,110,086 305,273,284 0.25%
AT&T INC 3.400% 08/14/24
電話－総合 USD 1,860,000 207,245,856 210,907,910 0.17%
AT&T INC 3.900% 08/14/27
USD 1,542,000 171,804,895 175,207,991 0.14%
AT&T INC 4.100% 02/15/28 144A
USD 2,431,000 274,869,930 275,311,782 0.23%
AT&T INC 4.250% 03/01/27
USD 1,051,000 118,245,347 120,916,848 0.10%
AT&T INC 5.150% 02/14/50
USD 1,112,000 123,836,045 127,325,059 0.11%
AT&T INC 5.250% 03/01/37
USD 818,000 92,000,379 97,751,294 0.08%
AT&T INC 5.300% 08/14/58
USD 2,426,000 270,132,287 275,326,542 0.23%
VERIZON COMM INC 2.625% 08/15/26
USD 5,434,000 558,792,759 577,665,594 0.48%
VERIZON COMM INC 4.125% 03/16/27
USD 1,421,000 163,835,565 167,232,632 0.14%
VERIZON COMM INC 4.125% 08/15/46
USD 2,119,000 211,574,334 221,411,863 0.18%
VERIZON COMM INC 4.862% 08/21/46
USD 1,058,000 117,311,921 124,631,587 0.10%
FEDEX CORP 3.900% 02/01/35
運輸－サービス USD 238,000 26,825,577 27,321,390 0.02%
FEDEX CORP 4.400% 01/15/47
USD 104,000 12,126,295 12,552,844 0.01%
PENSKE TRUCK LE 3.375% 03/15/18
トラック輸送およびリー
343,165,455 388,690,948 0.32%
ス 144A USD 3,440,000
64,579,364,336 66,829,637,083 55.27%
社債合計
ソブリン債
米国
US TREASURY N/B 1.375% 09/30/19
ソブリン債 USD 12,527,000 1,409,055,023 1,399,149,056 1.16%
US TREASURY N/B 1.50% 10/31/19
USD 4,043,000 451,871,943 452,366,060 0.37%
US TREASURY N/B 1.625% 08/31/22
USD 1,274,000 141,503,175 139,984,312 0.12%
US TREASURY N/B 1.6250% 10/15/20
USD 146,000 16,514,205 16,302,990 0.01%
US TREASURY N/B 1.750% 05/31/22
USD 3,973,000 445,677,590 439,813,451 0.36%
US TREASURY N/B 1.750% 06/30/22
USD 834,000 92,331,652 92,263,790 0.08%
US TREASURY N/B 1.750% 11/15/20
USD 5,844,000 655,070,662 654,623,513 0.54%
US TREASURY N/B 1.750% 11/30/19
USD 41,499,000 4,679,887,475 4,663,633,330 3.86%
US TREASURY N/B 1.875% 03/31/22
USD 15,000 1,644,183 1,670,906 0.00%
US TREASURY N/B 1.875% 07/31/22
USD 1,261,000 138,525,613 140,145,601 0.12%
US TREASURY N/B 1.875% 09/30/22
USD 2,078,000 234,311,181 230,726,385 0.19%
US TREASURY N/B 2.000% 11/30/22
USD 1,567,000 176,727,908 174,936,671 0.14%
US TREASURY N/B 2.125% 02/29/24
USD 5,664,000 633,890,914 631,843,292 0.52%
US TREASURY N/B 2.125% 09/30/24
USD 824,000 92,007,921 91,670,545 0.08%
US TREASURY N/B 2.250% 02/15/27
USD 1,353,000 150,457,987 150,441,822 0.12%
US TREASURY N/B 2.250% 08/15/27
USD 4,182,000 468,899,893 464,551,151 0.38%
US TREASURY N/B 2.250% 08/15/46
USD 2,247,000 221,705,343 228,346,188 0.19%
US TREASURY N/B 2.250% 11/15/27
USD 15,802,000 1,767,492,097 1,755,271,871 1.45%
US TREASURY N/B 2.750% 08/15/47
USD 21,965,000 2,469,823,067 2,477,982,183 2.05%
US TREASURY N/B 2.750% 11/15/47
USD 5,517,000 624,779,539 622,606,868 0.51%
US TREASURY N/B 3.000% 02/15/47
USD 3,183,000 372,453,462 377,172,678 0.31%
US TREASURY N/B 3.000% 05/15/47
USD 4,570,000 538,051,038 541,365,455 0.45%
US TREASURY N/B 3.625% 02/15/44 431,023,407 422,491,484 0.35%
USD 3,208,000
16,213,705,278 16,169,359,602 13.37%
ソブリン債合計
116,879,851,933 118,981,538,696 98.41%
投資有価証券公正価値合計
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４【委託会社等の概況】
（１）【資本金の額】
（2019年2月28日現在）
資本金の額 20億円
※
発行する株式総数 100,000株
（普通株式 上限100,000株、Ａ種種類株式 上限30,000株）
発行済株式総数 40,000株
（普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
※種類株式の発行が可能
直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。
（２）【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）
ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。ま
た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2019年2月28日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
純資産総額（単位：円）
基本的性格 本数
26 1,208,218,266,308
追加型公社債投資信託
871 12,971,273,353,960
追加型株式投資信託
46 178,520,111,161
単位型公社債投資信託
154 1,193,507,472,892
単位型株式投資信託
1,097 15,551,519,204,321
合計
（３）【その他】
（1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
2018年6月20日付で、総則の「目的」に関する事項の定款の変更を行いました。
委託会社は、株式会社みずほ銀行から、みずほグローバルオルタナティブインベストメンツ株
式会社（以下「MGAI」といいます。）の発行済株式の全てについて2018年11月1日付で譲り受
け、MGAIを100％子会社（新商号：アセットマネジメントOneオルタナティブインベストメンツ
株式会社）としました。
（2）訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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５【委託会社等の経理状況】
１．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
により作成しております。
また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵
省令第38号）、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。
２．財務諸表及び中間財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
３．委託会社は、第33期事業年度（自平成29年4月1日至平成30年3月31日）の財務諸表について、新日
本有限責任監査法人の監査を受け、第34期中間会計期間（自平成30年4月1日至平成30年9月30日）の
中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
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（１）【貸借対照表】
（単位：千円）
第32期 第33期
（平成29年3月31日現在） （平成30年3月31日現在）
（資産の部）
流動資産
現金・預金 27,972,477 49,071,217
金銭の信託 12,366,219 12,083,824
有価証券 297,560 －
未収委託者報酬 10,164,041 11,769,015
未収運用受託報酬 7,250,239 4,574,225
未収投資助言報酬 316,414 341,689
未収収益 52,278 59,526
前払費用 533,411 569,431
繰延税金資産 678,104 842,996
その他 445,717 427,238
流動資産計 60,076,462 79,739,165
固定資産
有形固定資産 1,900,343 1,643,826
建物 ※1 1,243,812 ※1 1,156,953
器具備品 ※1 656,235 ※1 476,504
建設仮勘定 295 10,368
無形固定資産 1,614,084 1,934,700
商標権 5 －
ソフトウエア 1,511,558 1,026,319
ソフトウエア仮勘定 98,483 904,389
電話加入権 3,934 3,931
電信電話専用施設利用権 103 60
投資その他の資産 10,055,336 7,427,316
投資有価証券 3,265,786 1,721,433
関係会社株式 3,306,296 3,229,196
長期差入保証金 1,800,827 1,518,725
前払年金費用 686,322 －
繰延税金資産 893,887 856,537
その他 102,215 101,425
固定資産計 13,569,764 11,005,844
資産合計 73,646,227 90,745,010
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（単位：千円）
第32期 第33期
（平成29年3月31日現在） （平成30年3月31日現在）
（負債の部）
流動負債
預り金 1,169,128 1,003,550
未払金 4,745,195 5,081,728
未払収益分配金 1,027 1,031
未払償還金 57,332 57,275
未払手数料 4,062,695 4,629,133
その他未払金 624,140 394,288
未払費用 7,030,589 7,711,038
未払法人税等 1,915,556 5,153,972
未払消費税等 891,476 1,660,259
賞与引当金 1,432,264 1,393,911
役員賞与引当金 27,495 49,986
本社移転費用引当金 － 156,587
流動負債計 17,211,706 22,211,034
固定負債
退職給付引当金 1,305,273 1,637,133
時効後支払損引当金 216,466 199,026
本社移転費用引当金 942,315 －
固定負債計 2,464,055 1,836,160
負債合計 19,675,761 24,047,195
（純資産の部）
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金 19,552,957 19,552,957
資本準備金 2,428,478 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479 17,124,479
利益剰余金 31,899,643 44,349,855
利益準備金
123,293 123,293
その他利益剰余金 31,776,350 44,226,562
別途積立金 24,580,000 24,580,000
研究開発積立金 300,000 300,000
運用責任準備積立金 200,000 200,000
繰越利益剰余金 6,696,350 19,146,562
株主資本計 53,452,601 65,902,812
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
517,864 795,002
評価・換算差額等計 517,864 795,002
純資産合計 53,970,465 66,697,815
負債・純資産合計 73,646,227 90,745,010
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（２）【損益計算書】
（単位：千円）
第32期 第33期
（自 平成28年4月1日 （自 平成29年4月1日
至 平成29年3月31日） 至 平成30年3月31日）
営業収益
委託者報酬 56,355,754 84,705,447
運用受託報酬 12,834,241 19,124,427
投資助言報酬 1,002,482 1,217,672
その他営業収益 378,715 117,586
営業収益計 70,571,194 105,165,133
営業費用
支払手数料 24,957,038 37,242,284
広告宣伝費 838,356 379,873
公告費 991 1,485
調査費 15,105,578 23,944,438
調査費 7,780,474 10,677,166
委託調査費 7,325,104 13,267,272
委託計算費 891,379 1,073,938
営業雑経費 1,102,921 1,215,963
通信費 51,523 48,704
印刷費 926,453 947,411
協会費 37,471 64,331
諸会費 74 22,412
支払販売手数料 87,399 133,104
営業費用計 42,896,265 63,857,984
一般管理費
給料 8,517,089 11,304,873
役員報酬 220,145 189,022
給料・手当 7,485,027 9,565,921
賞与 811,916 1,549,929
交際費 66,813 58,863
寄付金 13,467 5,150
旅費交通費 297,237 395,605
租税公課 430,779 625,498
不動産賃借料 1,961,686 1,534,255
退職給付費用 358,960 595,876
固定資産減価償却費 825,593 1,226,472
福利厚生費 39,792 49,797
修繕費 27,435 4,620
賞与引当金繰入額 1,432,264 1,393,911
役員賞与引当金繰入額 27,495 49,986
役員退職慰労金 63,072 －
機器リース料 210 148
事務委託費 1,530,113 3,037,804
事務用消耗品費 127,265 144,804
器具備品費 271,658 5,253
諸経費 129,981 149,850
一般管理費計 16,120,918 20,582,772
営業利益 11,554,010 20,724,376
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（単位：千円）
第32期 第33期
（自 平成28年4月1日 （自 平成29年4月1日
至 平成29年3月31日） 至 平成30年3月31日）
営業外収益
受取利息 537 1,430
受取配当金 51,036 74,278
時効成立分配金・償還金 103 256
為替差益 7,025 8,530
投資信託解約益 2 236,398
投資信託償還益 － 93,177
雑収入 ※1 18,213 ※1 10,306
時効後支払損引当金戻入額 － 17,429
営業外収益計 76,918 441,807
営業外費用
投資信託解約損 31,945 4,138
投資信託償還損 47,201 17,065
金銭の信託運用損 552,635 99,303
時効成立後支払分配金・償還金 39 －
時効後支払損引当金繰入額 209,210 －
営業外費用計 841,031 120,507
経常利益 10,789,897 21,045,676
特別利益
固定資産売却益 ※2 2,348 ※2 1
投資有価証券売却益 － 479,323
関係会社株式売却益 ※1 － ※1 1,492,680
貸倒引当金戻入益 8,883 －
訴訟損失引当金戻入益 21,677 －
本社移転費用引当金戻入額 － 138,294
その他特別利益 746 350
特別利益計 33,655 2,110,649
特別損失
固定資産除却損
※3 23,600 ※3 36,992
固定資産売却損 ※4 10,323 ※4 134
投資有価証券評価損 12,085 －
ゴルフ会員権評価損 4,832 －
訴訟和解金 30,000 －
本社移転費用 ※5 1,511,622 ※5 －
退職給付制度終了損 － 690,899
システム移行損失 － 76,007
その他特別損失
－ 50
特別損失計 1,592,463 804,083
税引前当期純利益 9,231,089 22,352,243
法人税、住民税及び事業税 2,965,061 6,951,863
法人税等調整額 △177,275 △249,832
法人税等合計 2,787,786 6,702,031
当期純利益 6,443,302 15,650,211
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（３）【株主資本等変動計算書】
第32期（自平成28年4月1日至平成29年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 その他 資本剰余金
利益
運用責
資本準備金
別途 研究開発 繰越利益
準備金
資本剰余金 合計
任準備
積立金 積立金 剰余金
積立金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 － 2,428,478 123,293 22,030,000 300,000 200,000 5,347,047
当期変動額
剰余金の配当
△2,544,000
別途積立金の
2,550,000 △2,550,000
積立
当期純利益
6,443,302
合併による
17,124,479 17,124,479
増加
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純額)
当期変動額合計
－ － 17,124,479 17,124,479 － 2,550,000 － － 1,349,302
当期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 6,696,350
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高
28,000,340 32,428,818 153,956 153,956 32,582,775
当期変動額
剰余金の配当
△2,544,000 △2,544,000 △2,544,000
別途積立金の
－ － －
積立
当期純利益
6,443,302 6,443,302 6,443,302
合併による
17,124,479 17,124,479
増加
株主資本以外
の項目の当期
－ 363,907 363,907 363,907
変動額(純額)
当期変動額合計
3,899,302 21,023,782 363,907 363,907 21,387,689
当期末残高
31,899,643 53,452,601 517,864 517,864 53,970,465
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第33期（自平成29年4月1日至平成30年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 その他 資本剰余金
利益
運用責
資本準備金
別途 研究開発 繰越利益
準備金
資本剰余金 合計
任準備
積立金 積立金 剰余金
積立金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 6,696,350
当期変動額
剰余金の配当
△ 3,200,000
当期純利益
15,650,211
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純額)
当期変動額合計
－ － － － － － － － 12,450,211
当期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 19,146,562
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高
31,899,643 53,452,601 517,864 517,864 53,970,465
当期変動額
剰余金の配当
△ 3,200,000 △ 3,200,000 △ 3,200,000
当期純利益
15,650,211 15,650,211 15,650,211
株主資本以外
の項目の当期
－ 277,137 277,137 277,137
変動額(純額)
当期変動額合計
12,450,211 12,450,211 277,137 277,137 12,727,349
当期末残高
44,349,855 65,902,812 795,002 795,002 66,697,815
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重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価 （1）子会社株式及び関連会社株式
：移動平均法による原価法
方法
（2）その他有価証券
時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定）
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評 時価法
価方法
3. 固定資産の減価償却の方法 （1）有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、 平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は 、定額法を採用しております。
（2）無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換算
し、換算差額は損益として処理しております。
通貨への換算基準
5. 引当金の計上基準 （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上し
ております。
（2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
しております。
（3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込額
に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数（5年または10年）による定額法により
按分した額を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による
定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
費用処理しております。
（4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
ます。
（5）本社移転費用引当金は、本社移転に関連して発生する損失に
備えるため、発生すると見込まれる額を計上しております。
6．消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっております。
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会計上の見積りの変更
第33期 （自平成29年4月1日 至平成30年3月31日）
当社は、当事業年度においてシステム統合計画を決定したことに伴い、利用不能となる固定資産につ
いて耐用年数を短縮し、将来にわたり変更しております。
これにより、従来の方法と比べて、当事業年度末の減価償却費が413,260千円増加し、営業利益、経
常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ同額減少しております。
追加情報
第33期 （自平成29年4月1日 至平成30年3月31日）
当社は、平成29年10月1日付で確定給付企業 年金 制度を確定拠出年金制度等に移行したことにより、
「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第1号 平成28年12月16日）及
び「退職給付制度間の移行等の会計処理に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第2号 平成19年2月7
日)を適用し、確定給付年金制度の終了の処理を行いました。
本移行に伴う影響額は、特別損失に退職給付制度終了損として690,899千円を計上しております。
注記事項
（貸借対照表関係）
※1．有形固定資産の減価償却累計額
（千円）
第32期 第33期
（平成29年3月31日現在） （平成30年3月31日現在）
建物 53,098 140,580
器具備品 734,064 847,466
（損益計算書関係）
※1. 関係会社に対する事項
（千円）
第32期 第33期
（自 平成28年4月 1日 （自 平成29年4月 1日
至 平成29年3月31日） 至 平成30年3月31日）
8,183 －
雑収入
関係会社株式売却益 － 1,492,680
※2．固定資産売却益の内訳
（千円）
第32期 第33期
（自 平成28年4月 1日 （自 平成29年4月 1日
至 平成29年3月31日） 至 平成30年3月31日）
建物 546 －
車両運搬具 696 －
器具備品 1,104 1
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※3．固定資産除却損の内訳
（千円）
第32期 第33期
（自 平成28年4月 1日 （自 平成29年4月 1日
至 平成29年3月31日） 至 平成30年3月31日）
建物 － 298
器具備品 4,727 8,217
ソフトウエア 2,821 28,472
電話加入権 16,052 3
※4．固定資産売却損の内訳
（千円）
第32期 第33期
（自 平成28年4月 1日 （自 平成29年4月 1日
至 平成29年3月31日） 至 平成30年3月31日）
建物 543 －
器具備品 9,779 134
※5．本社移転費用の内訳
（千円）
第32期 第33期
（自 平成28年4月 1日 （自 平成29年4月 1日
至 平成29年3月31日） 至 平成30年3月31日）
本社移転費用引当金繰入額 942,315 －
旧本社不動産賃借料 418,583 －
賃貸借契約解約損 150,723 －
（株主資本等変動計算書関係）
第32期（自平成28年4月1日 至平成29年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,000 490 － 24,490
普通株式
－ 15,510 － 15,510
A種種類株式
合計 24,000 16,000 － 40,000
（注）普通株式及びA種種類株式の発行済株式総数の増加は、当社統合に伴う新株の発行による増加で
あります。
2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類
平成28年6月29日
2,544,000 106,000
普通株式 平成28年3月31日 平成28年6月30日
定時株主総会
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（2） 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類 原資
普通
株式
平成29年6月21日 利益
3,200,000 80,000
平成29年3月31日 平成29年6月22日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
第33期（自平成29年4月1日 至平成30年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類
普通株式
平成29年6月21日
3,200,000 80,000
平成29年3月31日 平成29年6月22日
定時株主総会
A種種類
株式
（2） 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
平成30年6月20日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類 原資
普通
株式
平成30年6月20日 利益
12,520,000 313,000
平成30年3月31日 平成30年6月21日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
（金融商品関係）
1．金融商品の状況に関する事項
（ 1 ） 金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
す。
当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
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（ 2 ） 金融商品の内容及びそのリスク
金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引及び株価指数先物取引）を利用して一
部リスクを低減しております。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
す。
有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
（ 3 ） 金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することにより、
リスクの軽減を図っております。
営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引先
ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制としてい
ます。
有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期的
に行うことで管理しています。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及びリ
スク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、十
分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
（ ▶ ） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
照）。
第32期（平成29年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
27,972,477 27,972,477 －
（1）現金・預金
12,366,219 12,366,219 －
（2）金銭の信託
10,164,041 10,164,041 －
（3）未収委託者報酬
（4）未収運用受託報酬
7,250,239 7,250,239 －
（5）有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
3,225,878 3,225,878 －
資産計 60,978,855 60,978,855 －
4,062,695 4,062,695 －
（1）未払手数料
4,062,695 4,062,695 －
負債計
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第33期（平成30年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
49,071,217 49,071,217 －
（1）現金・預金
12,083,824 12,083,824 －
（2）金銭の信託
11,769,015 11,769,015 －
（3）未収委託者報酬
（4）未収運用受託報酬
4,574,225 4,574,225 －
（5）有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
1,448,968 1,448,968 －
78,947,251 78,947,251 －
資産計
4,629,133 4,629,133 －
（1）未払手数料
4,629,133 4,629,133 －
負債計
（注1）金融商品の時価の算定方法
資 産
（1）現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（2）金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有
価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手
先金融機関より提示された価格によっております。
（3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（5）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
ります。
負 債
（1）未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（千円）
第32期 第33期
区分
（平成29年3月31日現在） （平成30年3月31日現在）
337,468 272,464
①非上場株式
3,306,296 3,229,196
②関係会社株式
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有
価証券」には含めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
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（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第32期（平成29年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
27,972,477 － － －
（1）現金・預金
12,366,219 － － －
（2）金銭の信託
10,164,041 － － －
（3）未収委託者報酬
7,250,239 － － －
（4）未収運用受託報酬
（5）有価証券及び投資有価証券
297,560 320,736 888,110 12,660
その他有価証券(投資信託)
第33期（平成30年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
49,071,217 － － －
（1）現金・預金
12,083,824 － － －
（2）金銭の信託
11,769,015 － － －
（3）未収委託者報酬
4,574,225 － － －
（4）未収運用受託報酬
（5）有価証券及び投資有価証券
－ 3,995 － －
その他有価証券(投資信託)
（有価証券関係）
1. 子会社株式及び関連会社株式
関係会社株式（第32期の貸借対照表計上額3,306,296千円、第33期の貸借対照表計上額3,229,196千
円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しており
ません。
2. その他有価証券
第32期（平成29年3月31日現在）
（千円）
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
609,710 146,101 463,608
①株式
2,384,278 2,091,387 292,891
②投資信託
2,993,988 2,237,489 756,499
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
－ － －
①株式
231,889 241,951 △10,061
②投資信託
231,889 241,951 △10,061
小計
3,225,878 2,479,440 746,438
合計
（注）非上場株式（貸借対照表計上額337,468千円）については、市場価格がなく、時価を把握 す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
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第33期（平成30年3月31日現在）
（千円）
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
1,267,157 146,101 1,121,055
①株式
177,815 153,000 24,815
②投資信託
1,444,972 299,101 1,145,870
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
－ － －
①株式
3,995 4,000 △ ▶
②投資信託
3,995 4,000 △ ▶
小計
1,448,968 303,101 1,145,866
合計
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 272,464 千円）については、市場価格がなく、時価を把握 す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
3．当該事業年度中に売却したその他有価証券
第32期（自平成28年4月1日 至平成29年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（千円） （千円） （千円）
717,905 2 79,146
投資信託
（注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、解約又は償還によ
るものであります。
第33期（自平成29年4月1日 至平成30年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（千円） （千円） （千円）
544,326 479,323 －
株式
2,480,288 329,576 21,204
投資信託
（注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、解約又は償還によ
るものであります。
4．減損処理を行った有価証券
第32期において、有価証券について12,085千円（その他有価証券）減損処理を行っております。
第33期において、該当事項はありません。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て
減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額に
ついて減損処理を行っております。
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（退職給付関係）
1．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
なお、 当社は平成29年10月1日付で、確定給付企業年金制度を確定拠出年金制度等に移行するとと
もに、退職一時金制度を改定しました。
2．確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
第32期 第33期
（自 平成28年4月 1日 （自 平成29年4月 1日
至 平成29年3月31日） 至 平成30年3月31日）
退職給付債務の期首残高 1,086,550 2,718,372
勤務費用 189,127 269,128
利息費用 10,905 7,523
数理計算上の差異の発生額 89,303 61,792
退職給付の支払額 △144,062 △111,758
合併による増加 1,486,547 －
確定拠出制度への移行に伴う減少額 － △1,316,796
退職一時金制度改定に伴う増加額 － 526,345
退職給付債務の期末残高 2,718,372 2,154,607
（2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
第32期 第33期
（自 平成28年4月 1日 （自 平成29年4月 1日
至 平成29年3月31日） 至 平成30年3月31日）
年金資産の期首残高 － 1,363,437
期待運用収益 16,033 17,042
数理計算上の差異の発生額 1,894 －
事業主からの拠出額 37,402 36,672
退職給付の支払額 △28,876 －
合併による増加 1,336,984 －
確定拠出制度への移行に伴う減少額 － △1,417,152
年金資産の期末残高 1,363,437 －
（3）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
（千円）
第32期 第33期
（平成29年3月31日現在） （平成30年3月31日現在）
積立型制度の退職給付債務 1,275,346 －
年金資産 △1,363,437 －
△88,090 －
非積立型制度の退職給付債務 1,443,026 2,154,607
未積立退職給付債務 1,354,935 2,154,607
未認識数理計算上の差異 △430,203 △204,636
未認識過去勤務費用 △4,852 △312,836
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 919,879 1,637,133
退職給付引当金 1,245,019 1,637,133
前払年金費用 △325,140 －
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 919,879 1,637,133
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（4）退職給付費用及びその内訳項目の金額
（千円）
第32期 第33期
（自 平成28年4月 1日 （自 平成29年4月 1日
至 平成29年3月31日） 至 平成30年3月31日）
勤務費用 189,127 269,128
利息費用 10,905 7,523
期待運用収益 △16,033 △17,042
数理計算上の差異の費用処理額 78,229 88,417
過去勤務費用の費用処理額 4,852 39,611
退職一時金制度改定に伴う費用処理額 － 70,560
その他 7,498 △1,620
確定給付制度に係る退職給付費用 274,580 456,577
制度移行に伴う損失（注） － 690,899
（注）特別損失に計上しております。
（5）年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第32期 第33期
（平成29年3月31日現在） （平成30年3月31日現在）
株式 31.5％ －
債券 29.0％ －
共同運用資産 24.1％ －
生命保険一般勘定 10.5％ －
現金及び預金 4.6％ －
合計 100.0％ －
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金
資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
（6）数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第32期 第33期
（平成29年3月31日現在） （平成30年3月31日現在）
割引率 0.02％～1.09％ 0.09 ％
長期期待運用収益率 2.50％ －
予想昇給率 1.00％～8.73％ 1.00％～4.42％
3.簡便法を適用した確定給付制度
（1）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
第32期 第33期
（自 平成28年4月 1日 （自 平成29年4月 1日
至 平成29年3月31日） 至 平成30年3月31日）
退職給付引当金の期首残高 － △300,927
退職給付費用 22,562 53,156
退職給付の支払額 － －
制度への拠出額 △36,177 △35,640
合併による増加 △287,313 －
確定拠出制度への移行に伴う減少額 － 391,600
退職一時金制度改定に伴う振替額 － △108,189
退職給付引当金の期末残高 △300,927 －
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（2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
（千円）
第32期 第33期
（平成29年3月31日現在） （平成30年3月31日現在）
積立型制度の退職給付債務 789,261 －
年金資産 △1,150,443 －
△361,181 －
非積立型制度の退職給付債務 60,254 －
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △300,927 －
退職給付引当金 60,254 －
前払年金費用 △361,181 －
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △300,927 －
（3）退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度 22,562千円 当事業年度53,156千円
4．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度61,817千円、当事業年度 86,141 千円であります。
（税効果会計関係）
1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第32期 第33期
(平成29年3月31日現在) (平成30年3月31日現在)
（千円） （千円）
繰延税金資産
124,081 290,493
未払事業税
11,054 11,683
未払事業所税
441,996 426,815
賞与引当金
84,152 81,186
未払法定福利費
86,421 90,524
資産除去債務
減価償却超過額（一括償却資産） 10,666 11,331
116,920 176,791
減価償却超過額
繰延資産償却超過額（税法上） 32,949 34,977
399,808 501,290
退職給付引当金
66,282 60,941
時効後支払損引当金
14,295 13,173
ゴルフ会員権評価損
166,740 166,740
関係会社株式評価損
69,683 28,976
投資有価証券評価損
12,344 9,186
未払給与
289,865 47,947
本社移転費用引当金
14,309 29,193
その他
1,941,573 1,981,254
繰延税金資産小計
－ －
評価性引当額
1,941,573 1,981,254
繰延税金資産合計
繰延税金負債
△210,151 －
前払年金費用
△159,429 △281,720
その他有価証券評価差額金
△369,581 △281,720
繰延税金負債合計
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1,571,992 1,699,533
繰延税金資産の純額
2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
（ 企業結合等関係 ）
当社（以下「AMOne」という）は、平成28年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会
社（以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株
式会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合
4社」という）間の「統合契約書」に基づき、平成28年10月1日付で統合いたしました。
1．結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2．企業結合日
平成28年10月1日
3．企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4．結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5．企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「 MHFG 」という）及び第一生命ホールディ
ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、 MHFG と第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6．合併比率
「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
（存続会社） （消滅会社）
合併比率（*） 1 0.0154
（*） 普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7．交付した株式数
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、 DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
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8．経済的持分比率（議決権比率）
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00％
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00％
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00％
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
9．取得企業を決定するに至った主な根拠
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である MHFG が、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
10．会計処理
「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分）及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
（1）財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
（2）被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
（3）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負債
b.発生原因
の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
（4）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
b.負債の額 負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
（注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
には含まれておりません。
（5）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
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12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
（1）貸借対照表項目
流動資産 －千円
固定資産 114,270,495千円
資産合計 114,270,495千円
流動負債 －千円
固定負債 13,059,836千円
負債合計 13,059,836千円
純資産 101,210,659千円
（注）固定資産及び資産合計には、のれんの金額70,507,975千円及び顧客関連資産の金額
45,200,838千円が含まれております。
（2）損益計算書項目
営業収益 －千円
営業利益 △9,012,128千円
経常利益 △9,012,128千円
税引前当期純利益 △9,012,128千円
当期純利益 △7,419,617千円
1株当たり当期純利益 △185,490円43銭
（注）営業利益には、のれんの償却額3,811,241千円及び顧客関連資産の償却額5,233,360千円
が含まれております。
（資産除去債務関係）
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
（セグメント情報等）
1．セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2．関連情報
第32期（自平成28年4月1日 至平成29年3月31日） 及び 第33期（自平成29年4月1日 至平成30年3月31
日）
（1）サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
（2）地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
（3）主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
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（関連当事者情報）
1. 関連当事者との取引
（1）親会社及び法人主要株主等
第32期（自平成28年4月1日 至平成29年3月31日）
該当はありません。
第33期（自平成29年4月1日 至平成30年3月31日）
該当はありません。
（2）子会社及び関連会社等
第32期（自平成28年4月1日 至平成29年3月31日）
該当はありません。
第33期（自平成29年4月1日 至平成30年3月31日）
該当はありません。
（3）兄弟会社等
第32期（自平成28年4月1日 至平成29年3月31日）
資本金 事業の 議決権 関係内容
又は 内容又 等の所
会社等の 住所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
役員の 事業上
属
出資金 は職業 有(被
名称 （千円） （千円）
兼任等 の関係
性
所有)
割合
14,040 － － 4,530,351 767,732
株式会社 東京都 銀行業 当社設定 投資信託の 未払
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
行 区 の販売 数料
100,000
500 － － 信託元本の 12,366,219
資産管理 東京都 資産管 当社信託 金銭の
親
払戻（純
サービス 中央区 理等 財産の運 信託
億円
会
額）
信託銀行 用
社
株式会社 7,080
信託報酬の
の
支払
子
1,251 － － 5,061,766 1,166,212
みずほ証 東京都 証券業 当社設定 投資信託の 未払
会
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社
社 区 の販売 数料
2,473 － － 2,520,431 2,722,066
みずほ信 東京都 信託銀 投資一任 運用受託報 未収運
託銀行株 中央区 行業 契約の締 酬の受取 用受託
億円
式会社 結 報酬
第33期（自平成29年4月1日 至平成30年3月31日）
資本金 事業の 議決権 関係内容
又は 内容又 等の所
会社等の 住所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
役員の 事業上
属
出資金 は職業 有(被
名称 （千円） （千円）
兼任等 の関係
性
所有)
割合
14,040 － － 6,470,802 894,336
株式会社 東京都 銀行業 当社設定 投資信託の 未払
親
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
行 区 の販売 数料
社
の
1,251 － － 9,079,083 1,549,208
みずほ証 東京都 証券業 当社設定 投資信託の 未払
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
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取引条件及び取引条件の決定方針等
（注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
（注2）信託報酬は、一般的取引条件を勘案した料率が適用されております。
（注3）運用受託報酬は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
（注4）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
ます。
2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
株式会社みずほフィナンシャルグループ
(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
（2）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
（1株当たり情報）
第32期 第33期
（自 平成28年4月 1日 （自 平成29年4月 1日
至 平成29年3月31日） 至 平成30年3月31日）
1株当たり純資産額 1,349,261円64銭 1,667,445円37銭
1株当たり当期純利益金額 201,491円22銭 391,255円29銭
（注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
おりません。
（注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第32期 第33期
（自 平成28年4月 1日 （自 平成29年4月 1日
至 平成29年3月31日） 至 平成30年3月31日）
当期純利益金額 6,443,302千円 15,650,211千円
普通株主及び普通株主と同等の
－ －
株主に帰属しない金額
普通株式及び普通株式と同等の
6,443,302千円 15,650,211千円
株式に係る当期純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の
31,978株
株式の期中平均株式数 40,000株
（うち普通株式） (24,244株) (24,490株)
（うちA種種類株式） (7,734株) (15,510株)
（注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び 残余財産 分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（1）中間貸借対照表
（単位：千円）
第34期中間会計期間末
（平成30年9月30日現在）
（資産の部）
流動資産
現金・預金 34,067,025
金銭の信託 18,936,052
未収委託者報酬 12,755,452
未収運用受託報酬 3,856,616
未収投資助言報酬 346,291
未収収益 58,816
前払費用 722,476
その他 443,661
流動資産計 71,186,392
固定資産
有形固定資産 1,564,959
建物 ※1 1,139,616
器具備品 ※1 425,343
無形固定資産 2,666,559
ソフトウエア 875,280
ソフトウエア仮勘定 1,787,307
電話加入権 3,931
電信電話専用施設利用権 40
投資その他の資産 8,242,396
投資有価証券 2,436,769
関係会社株式 3,229,196
長期差入保証金 1,318,800
繰延税金資産 1,167,835
その他 89,794
固定資産計 12,473,915
資産合計 83,660,307
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（単位：千円）
第34期中間会計期間末
（平成30年9月30日現在）
（負債の部）
流動負債
預り金 2,420,695
未払金 5,448,301
未払収益分配金 1,091
未払償還金 48,968
未払手数料 4,999,441
その他未払金 398,799
未払費用 6,877,637
未払法人税等 3,090,099
未払消費税等 599,967
前受収益 70,778
賞与引当金 1,310,878
役員賞与引当金 25,584
流動負債計 19,843,940
固定負債
退職給付引当金 1,739,495
時効後支払損引当金 177,842
固定負債計 1,917,338
負債合計 21,761,279
（純資産の部）
株主資本
資本金 2,000,000
資本剰余金 19,552,957
資本準備金 2,428,478
その他資本剰余金
17,124,479
利益剰余金 39,054,769
利益準備金 123,293
その他利益剰余金 38,931,475
別途積立金 31,680,000
繰越利益剰余金 7,251,475
株主資本計 60,607,726
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
1,291,302
評価・換算差額等計 1,291,302
純資産合計 61,899,028
負債・純資産合計 83,660,307
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（2）中間損益計算書
（単位：千円）
第34期中間会計期間
（自平成30年4月1日至平成30年9月30日）
営業収益
委託者報酬 42,913,511
運用受託報酬
8,532,726
投資助言報酬 628,443
その他営業収益
58,808
営業収益計 52,133,489
営業費用
支払手数料 18,339,539
広告宣伝費 179,085
公告費 125
調査費 12,096,339
調査費 4,887,455
委託調査費 7,208,884
委託計算費 514,718
営業雑経費 613,114
通信費 23,463
印刷費 467,622
協会費 31,454
諸会費 17,206
支払販売手数料 73,367
営業費用計 31,742,923
一般管理費
給料 4,854,622
役員報酬 92,217
給料・手当 4,634,136
賞与 128,268
交際費 26,068
寄付金 5,806
旅費交通費 164,824
租税公課 284,716
不動産賃借料 779,131
退職給付費用 256,835
固定資産減価償却費 ※1 294,442
福利厚生費 22,384
修繕費 12,644
賞与引当金繰入額 1,310,878
役員賞与引当金繰入額 25,584
機器リース料 60
事務委託費 1,757,115
事務用消耗品費 70,698
器具備品費 3,043
諸経費 98,264
一般管理費計 9,967,124
営業利益 10,423,441
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（単位：千円）
第34期中間会計期間
（自平成30年4月1日至平成30年9月30日）
営業外収益
受取利息 887
受取配当金 49,212
時効成立分配金・償還金 8,482
時効後支払損引当金戻入額 19,806
雑収入 12,895
営業外収益計 91,283
営業外費用
為替差損 19,977
金銭の信託運用損 23,814
雑損失 3,708
営業外費用計 47,500
経常利益 10,467,225
特別損失
固定資産除却損 18,830
特別損失計 18,830
税引前中間純利益 10,448,394
法人税、住民税及び事業税 2,910,819
法人税等調整額 312,661
法人税等合計 3,223,481
中間純利益 7,224,913
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（3）中間株主資本等変動計算書
第34期中間会計期間（自平成30年4月1日至平成30年9月30日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他 資本剰余金 利益
運用責
資本準備金
別途 研究開発 繰越利益
資本剰余金 合計 準備金
任準備
積立金 積立金 剰余金
積立金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 19,146,562
当中間期変動額
剰余金の配当
△ 12 ,520,000
中間純利益
7, 224,913
別途積立金
7,100,000
の積立
研究開発
△300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000
積立金の取崩
繰越利益剰
△6,600,000
余金の取崩
株主資本以
外の項目の
当中間期変
動額(純額)
当中間期変動額
－ － － － － 7,100,000 △300,000 △200,000 △11,895,086
合計
当中間期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 － － 7,251,475
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金 純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高
44,349,855 65,902,812 795,002 795,002 66,697,815
当中間期変動額
剰余金の配当
△12,520,000 △12,520,000 △12,520,000
中間純利益
7,224,913 7,224,913 7,224,913
別途積立金
7,100,000 7,100,000 7,100,000
の積立
研究開発
△300,000 △300,000 △300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000 △200,000 △200,000
積立金の取崩
繰越利益剰
△6,600,000 △6,600,000 △6,600,000
余金の取崩
株主資本以
外の項目の
496,300 496,300 496,300
当中間期変
動額(純額)
当中間期変動額
△5,295,086 △5,295,086 496,300 496,300 △4,798,786
合計
当中間期末残高
39,054,769 60,607,726 1,291,302 1,291,302 61,899,028
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重要な会計方針
（1）子会社株式及び関連会社株式
1．有価証券の評価基準及び評
：移動平均法による原価法
価方法
（2）その他有価証券
時価のあるもの：中間決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
均法により算定）
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び 時価法
評価方法
（1）有形固定資産
3．固定資産の減価償却の方法
定率法を採用しております。
ただし、 平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は 、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
…
建物 6～18年
…
器具備品 2～20年
（2）無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間（5年）に基づく定額法によっております。
4. 外貨建の資産及び負債の本 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物等為替相場により円貨
に換算し、換算差額は損益として処理しております。
邦通貨への換算基準
（1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
5．引当金の計上基準
ため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計
上しております。
（2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を
計上しております。
（3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、 当事業年度末 における退職給付債務の見込額
に基づき当中間会計期間末において発生していると認められる額
を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計
期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額
を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による
定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
費用処理しております。
（4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
ます。
6．消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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表示方法の変更
第34期中間会計期間
（自平成30年4月1日 至平成30年9月30日）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）を当中間
会計期間の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定
負債の区分に表示する方法に変更しました。
注記事項
（中間貸借対照表関係）
第34期中間会計期間末
項目
（平成30年9月30日現在）
※1.有形固定資産の減価償却累計額
建物 … 184,810千円
器具備品 … 860,618千円
（中間損益計算書関係）
第34期中間会計期間
項目
（自平成30年4月1日 至平成30年9月30日）
※1.減価償却実施額
有形固定資産 … 112,547千円
無形固定資産 … 181,894千円
（中間株主資本等変動計算書関係）
第34期中間会計期間（自平成30年4月1日 至平成30年9月30日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
合計 40,000 － － 40,000
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2.配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の 1株当たり
決議 株式の 基準日 効力発生日
総額 配当額
種類
（千円） （円）
普通株式
平成30年6月20日
12,520,000 313,000
平成30年3月31日 平成30年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
（2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの
該当事項はありません。
（金融商品関係）
第34期中間会計期間末（平成30年9月30日現在）
金融商品の時価等に関する事項
平成30年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであ
ります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参照）。
中間貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
34,067,025 34,067,025 －
（1）現金・預金
18,936,052 18,936,052 －
（2）金銭の信託
12,755,452 12,755,452 －
（3）未収委託者報酬
3,856,616 3,856,616 －
（4）未収運用受託報酬
（5）有価証券及び投資有価証券
2,164,304 2,164,304 －
その他有価証券
71,779,451 71,779,451 －
資産計
4,999,441 4,999,441 －
（1）未払手数料
4,999,441 4,999,441 －
負債計
（注1）金融商品の時価の算定方法
資 産
（1）現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
（2）金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証
券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手先金融機関
より提示された価格によっております。
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（3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
（5）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によっておりま
す。
負 債
（1）未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
中間貸借対照表計上額
区分
（千円）
272,464
①非上場株式
3,229,196
②関係会社株式
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価
を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有価証
券 」には含めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時
価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
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（有価証券関係）
第34期中間会計期間末
（平成30年9月30日現在）
1.子会社株式
関係会社株式（中間貸借対照表計上額 3,229,196 千円）は、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
2.その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価 差額
区 分
計上額（千円） （千円） （千円）
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
1,976,064 146,101 1,829,962
①株式
②投資信託 184,247 153,000 31,247
小計 2,160,311 299,101 1,861,209
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
- - -
①株式
②投資信託 3,993 4,000 △6
小計 3,993 4,000 △6
合計 2,164,304 303,101 1,861,202
（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額 272,464 千円）については、市場価格がなく、時価を把
握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりま
せん。
（企業結合等関係）
当社（以下「AMOne」という）は、平成28年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会
社（以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株
式会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合
4社」という）間の「統合契約書」に基づき、平成28年10月1日付で統合いたしました。
1.結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2.企業結合日
平成28年10月1日
3.企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4.結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
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5.企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「 MHFG 」という）及び第一生命ホールディ
ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、 MHFG と第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6.合併比率
「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
（存続会社） （消滅会社）
合併比率（*） 1 0.0154
（*） 普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7.交付した株式数
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、 DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8.経済的持分比率（議決権比率）
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00％
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00％
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00％
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
9.取得企業を決定するに至った主な根拠
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である MHFG が、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
10.会計処理
「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分）及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
（1）中間財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
平成30年4月1日から平成30年9月30日まで
（2）被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
（3）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
b.発生原因
債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
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（4）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
b.負債の額 負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
（注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の
額には含まれておりません。
（5）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な
種類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
（1）貸借対照表項目
流動資産 －千円
固定資産 109,432,950千円
資産合計 109,432,950千円
流動負債 －千円
固定負債 11,942,856千円
負債合計 11,942,856千円
純資産 97,490,094千円
（注）固定資産及び資産合計には、のれんの金額68,602,354千円及び顧客関連資産の金額
42,580,212千円が含まれております。
（2）損益計算書項目
営業収益 －千円
営業利益 △4,521,569千円
経常利益 △4,521,569千円
税引前中間純利益 △4,521,569千円
中間純利益 △3,720,565千円
1株当たり中間純利益 △93,014円14銭
（注）営業利益には、のれんの償却額1,905,620千円及び顧客関連資産の償却額2,620,626千円
が含まれております。
（資産除去債務関係）
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を
有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負
債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち
当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
（セグメント情報等）
第34期中間会計期間（自平成30年4月1日 至平成30年9月30日）
1.セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
（１）サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
（1株当たり情報）
第34期中間会計期間
（自平成30年4月1日 至平成30年9月30日）
1株当たり純資産額 1,547,475円72銭
1株当たり中間純利益金額 180,622円83銭
（注）潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
ません。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第34期中間会計期間
（自平成30年4月1日 至平成30年9月30日）
中間純利益金額 7,224,913千円
普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属し
－
ない金額
普通株式及び普通株式と同等の株式に係る中
7,224,913千円
間純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平
40,000株
均株式数
（うち普通株式） (24,490株)
（うちA種種類株式） (15,510株)
（注）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び 残余財産 分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
（重要な後発事象）
第34期中間会計期間
（自平成30年4月1日 至平成30年9月30日）
アセットマネジメントOne株式会社（取締役社長：菅野 暁、以下「AM-One」）は、平成30年6月1日に
株式会社みずほ銀行（頭取：藤原 弘治）と締結した株式譲渡基本合意書に基づき、平成30年11月1日
に株式譲渡契約を締結の上、同日付でみずほグローバルオルタナティブインベストメンツ株式会社
（取締役社長：安藤 学、以下「MGAI」）の発行済株式の全てを取得し、子会社化しました。本再編に
伴いMGAIは、商号をアセットマネジメントOneオルタナティブインベストメンツ株式会社（取締役社
長：安藤 学、以下「AMOAI」）に改称しました。
１.株式取得の目的
本再編により、AM-OneとAMOAI（旧MGAI）は両社のオルタナティブ投資のゲートキーピング(※)に係
る機能について一体運営を行ない、ゲートキーピング能力と受託体制の強化を実現するとともに、株
式会社みずほフィナンシャルグループ及び第一生命ホールディングス株式会社とも連携し、お客さま
の多様なニーズに応えるものであります。
(※）外部の運用会社およびファンドを調査し、優良なファンドを選定・管理すること
２.株式取得対象会社の概要
（１） 商号 : アセットマネジメントOneオルタナティブインベストメンツ株式会社
（２） 事業内容：投資運用業務、投資助言・代理業務
（３） 資本金 :10億円(平成30年11月1日現在)
３.株式取得の時期
平成30年11月1日
４.取得する株式の数、取得原価及び取得後の議決権比率
（１）取得株式数 : 20,000株
（２）取得原価 : 12億7千万円
（３）取得後の議決権比率 :100 ％
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
平成３０年５月３０日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 湯原 尚 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 山野 浩 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の平成２９年４月１日から平成３０年３月
３１日までの第３３期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、アセットマネジメントOne株式会社の平成３０年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
平成３０年１１月３０日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 湯原 尚 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 山野 浩 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の平成３０年４月１日から平成３１年３月
３１日までの第３４期事業年度の中間会計期間（平成３０年４月１日から平成３０年９月３０日まで）に係
る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方
針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に
準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の
有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて
監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又
は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手
続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意
見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監
査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、
中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠して、アセットマネジメントOne株式会社の平成３０年９月３０日現在の財政状態及び同日をもっ
て終了する中間会計期間（平成３０年４月１日から平成３０年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な
情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
平成３１年４月１２日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本 有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 湯原 尚 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられているＵＳストラテジック・インカム・アルファ 年1回決算
型の平成３０年８月２４日から平成３１年２月２３日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわ
ち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表
に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には
全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示
がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中
間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査
と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判
断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的
手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目
的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用
な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及
びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討する
ことが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に準拠して、ＵＳストラテジック・インカム・アルファ 年1回決算型の平成３１年
２月２３日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成３０年８月２４日
から平成３１年２月２３日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
その他の事項
ファンドの平成３０年８月２３日をもって終了した前計算期間の中間計算期間に係る中間財務諸
表及び前計算期間の財務諸表は、それぞれ、前任監査人によって中間監査及び監査が実施されてい
る。前任監査人は、当該中間財務諸表に対して平成３０年４月１８日付けで有用な情報を表示して
いる旨の意見を表明しており、また、当該財務諸表に対して平成３０年１０月１７日付けで無限定
適正意見を表明している。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
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