ＡＭＣ／ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン（ステイブル） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第7期(平成30年2月21日－平成31年2月20日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第7期(平成30年2月21日－平成31年2月20日) |
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| 提出日 | |
| 提出者 | ＡＭＣ／ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン（ステイブル） |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年5月20日
【計算期間】 第7期 自 2018年2月21日 至 2019年2月20日
ＡＭＣ／ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オー
【ファンド名】
プン（ステイブル）
【発行者名】 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 髙村 孝
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目23番1号
【事務連絡者氏名】 中川 祐子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目23番1号
【電話番号】 03－4530－7409
該当事項はありません｡
【縦覧に供する場所】
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第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
① 当ファンドは､株式会社トータルアセットデザインが算出した資産配分に基づき､日本および世界主要
国の株式や公社債等を主要投資対象とする資産別のインデックス型マザーファンド受益証券への投資
を通じて､中長期的に「ＡＭＣリスクバジェット型資産配分モデル指数」に連動した投資成果の獲得
を目指して運用を行うことを基本とします｡
② 委託会社は､受託会社と合意のうえ､２兆円を限度として信託金を追加できるものとします｡また委託
会社は､受託会社と合意のうえ､当該限度額を変更することができます｡
③ 当ファンドが該当する商品分類､属性区分は次の通りです｡
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 補足分類
（収益の源泉）
国 内 株 式
単位型 債 券 インデックス型
海 外
不動産投信
追加型 その他資産 特殊型
内 外 （ ）
資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています｡
■ 当ファンドが該当する商品分類
項目 該当する商品分類 内容
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ
単位型・追加型 追加型
従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます｡
目論見書又は信託約款において､国内及び海外の資産による投
投資対象地域 内外
資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます｡
目論見書又は信託約款において､株式､債券､不動産投信及びそ
投資対象資産
資産複合 の他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉と
（収益の源泉）
する旨の記載があるものをいいます｡
目論見書又は信託約款において､各種指数に連動する運用成果
補足分類 インデックス型
を目指す旨の記載があるものをいいます｡
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス
株式 年１回 グローバル
一般 (日本を含む)
大型株 年２回 日本
中小型株
日経 225
年４回 北米
ファミリー あり
債券
ファンド
一般 年６回 欧州 （ ）
国債 （隔月）
社債 アジア
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その他債券 年12回 TOPIX
クレジット属性 （毎月） オセアニア
（ ）
日々 中南米
ファンド・ なし
不動産投信
オブ・ファンズ
その他
その他 アフリカ
（AMCリスク
（ ） バジェット型
その他資産 資産配分モデル
(投資信託証券 指数）
(資産複合(株式､ 中近東
債券)､資産配分変 （中東）
更型))
資産複合
資産配分固定型 エマージング
資産配分変動型
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は､対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております｡
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています｡
■ 当ファンドが該当する属性区分
項目 該当する属性区分 内容
その他資産（投資信
目論見書又は信託約款において､株式､債券､不動産投資以外の
託証券（資産複合
投資対象資産 資産に投資する旨の記載があるものをいい､括弧内の記載は､
（株式､債券）､資産
組入資産を表します｡
配分変更型））
目論見書又は信託約款において､年１回決算する旨の記載があ
決算頻度 年１回
るものをいいます｡
目論見書又は信託約款において､組入資産による投資収益が世
グローバル
投資対象地域 界の資産（日本を含む）を源泉とする旨の記載があるものを
(日本を含む)
いいます｡
目論見書又は信託約款において､親投資信託（ファンド・オ
投資形態 ファミリーファンド ブ・ファンズにのみ投資されるものを除く｡）を投資対象とし
て投資するものをいいます｡
目論見書又は信託約款において､為替のヘッジを行なわない旨
為替ヘッジ なし の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないも
のをいいます｡
その他
対象 (AMCリスクバジェッ 「その他」とは日経225またはTOPIXにあてはまらない全ての
インデックス ト型資産配分モデル ものをいいます｡
指数)
※商品分類､属性区分は､一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき記載しています｡商品分類､属性区分の全
体的な定義等は一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）をご覧ください｡
④ ファンドの特色
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（２）【ファンドの沿革】
2012年３月９日 投資信託契約締結､設定､運用開始
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（３）【ファンドの仕組み】
① 当ファンドは､「ファミリーファンド方式」により運用を行います｡「ファミリーファンド方式」と
は､投資者からの資金をまとめてベビーファンド（当ファンド）とし､その資金をマザーファンドの
受益証券に投資して､その実質的な運用を行う仕組みです｡また､マザーファンドの損益はすべてベ
ビーファンドに還元されます｡
※各マザーファンドには、当ファンド以外にも、当該各マザーファンドに投資する他のファンド
（ベビーファンド）があります。
② ファンドの関係法人
ファンドの関係法人は以下のとおりです｡
１）ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社（以下「委託会社」といいま
す｡）
委託会社は､信託財産の運用指図､目論見書および運用報告書の作成等を行います｡
２）三井住友信託銀行株式会社（以下「受託会社」といいます｡）
（再信託受託会社：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）
受託会社は､信託財産の管理業務､信託財産の計算等を行います｡また､信託事務の一部につき､日
本トラスティ・サービス信託銀行株式会社と再信託契約を締結し､これを委託することがありま
す｡
３）販売会社
販売会社は､受益権の募集の取扱い､販売､一部解約の実行の請求の受付けならびに収益分配金､
一部解約代金および償還金の支払い等を行います｡
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※１ 証券投資信託契約
委託会社､受託会社および受益者に関する事項､委託会社および受託会社としての業務に関する事項､受益権に関する事項ならびに信託の元
本および収益の管理ならび運営に関する事項等が定められます｡
なお､ファンドは､委託会社と受託会社とが証券投資信託契約を締結することにより成立します｡証券投資信託契約は､「投資信託及び投資
法人に関する法律」に基づき､あらかじめ監督官庁に届け出た信託約款の内容に基づいて締結されます｡
※２ 証券投資信託受益権の募集および販売に関する契約
販売会社の募集の取扱い､換金の取扱い､償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が定められます｡
③ 委託会社の概況（本書提出日現在）
１）資本金の額
３億１千万円
２）沿革
1998年２月25日 ステート・ストリート投資顧問株式会社 設立
1998年３月31日 投資顧問業の登録
1998年８月28日 ステート・ストリート投信投資顧問株式会社に商号変更
1998年９月30日 投資一任契約に係る業務の認可
1998年９月30日 証券投資信託の委託会社としての認可取得
2007年９月30日 金融商品取引業者の登録
2008年７月１日 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式
会社に商号変更
３）大株主の状況
氏名又は名称 住所 所有株式数 所有比率
ステート・ストリート・グロー
東京都港区虎ノ門一丁目23番1号虎
バル・アドバイザーズ・ジャパ 6,200株 100％
ノ門ヒルズ森タワー
ン・ホールディングス合同会社
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２【投資方針】
（１）【投資方針】
当ファンドは､株式会社トータルアセットデザインが算出した資産配分に基づき､日本および世界主要
国の株式や公社債等を主要投資対象とする資産別のインデックス型マザーファンド受益証券への投資
※
を通じて､中長期的に「ＡＭＣリスクバジェット型資産配分モデル指数 」に連動した投資成果を目指
して運用を行います｡
※ 株式会社トータルアセットデザインが､日本および世界主要国の株式や公社債等､運用資産全体のリ
スク（＝収益のブレ）総量をバジェット化することにより決定した資産配分に基づき､各資産のベン
チマークのリターンを合成した指数で､資産配分は定期的に見直しが行われます｡
「日本株式インデックス・マザーファンド」､「日本債券インデックス・マザーファンド」､「外国株
式インデックス・オープン・マザーファンド」および「外国債券インデックス・マザー・ファンド」
（以下総称して「マザーファンド」といいます｡）の受益証券（以下総称して「マザーファンド受益証
券」といいます｡）を主要投資対象とします｡
① 「ＡＭＣリスクバジェット型資産配分モデル指数」をベンチマークとします｡
② 各マザーファンド受益証券のベンチマークは下記の通りで､各マザーファンド受益証券においては､
それぞれのベンチマークに連動した投資成果の獲得を目指して運用を行います｡
日本株式インデックス・マザーファンド
[ベンチマーク：TOPIX（東証株価指数配当込み）]
日本債券インデックス・マザーファンド
[ベンチマーク：NOMURA－BPI総合指数]
外国株式インデックス・オープン・マザーファンド
※１
[ベンチマーク：MSCIコクサイ指数（円ベース） ]
外国債券インデックス・マザー・ファンド
※２
[ベンチマーク：FTSE世界国債インデックス（除く日本､円ベース） ]
※１
MSCIコクサイ指数の構成国の国別指数および構成通貨の通貨別指数をもとに､投資信託の会計基準に合わせて委託会社が算出
したものです｡
※２
FTSE世界国債インデックス（除く日本）の構成通貨の通貨別指数をもとに､投資信託の会計基準に合わせて委託会社が算出し
たものです｡
③ マザーファンド受益証券の組入れに伴う実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては､原則と
して為替ヘッジを行いません｡
④ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため､ならびに価格変動リスクおよび為替変動リス
クを回避するため､デリバティブ取引（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい､後記
（５）②の3）4）5）に定めるものに限ります｡以下同じ｡）を行うことができます｡
⑤ 信託財産の効率的な運用に資するため､信託財産に属する有価証券の貸付けを行うことができます｡
⑥ 信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため､一部解約に伴う支払資金の手当て（一
部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます｡）を目的として､または再
投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として､資金借入れ（コール市場を通じる場合を
含みます｡）の指図をすることができます｡
⑦ 大量の追加設定または解約が発生したとき､市況の急激な変化が予想されるとき､償還の準備に入っ
たときならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場
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合には､上記のような運用が行われない場合や､当ファンドの投資目的が達成されない場合がありま
す｡
（２）【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1) 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
るものをいいます。以下同じ。）
（a）有価証券
（b）デリバティブ取引に係る権利
（c）金銭債権
（d）約束手形
2) 次に掲げる特定資産以外の資産
（a）為替手形
② 投資の対象とする有価証券の指図範囲等
委託会社は､信託金を､主としてステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社を委託
会社とし､三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結された「日本株式インデックス・マザー
ファンド」､「日本債券インデックス・マザーファンド」､「外国株式インデックス・オープン・マ
ザーファンド」および「外国債券インデックス・マザー・ファンド」（以下総称して「マザーファン
ド」といいます｡）の受益証券（以下総称して「マザーファンド受益証券」といいます｡）および次の
有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を
除きます｡）に投資することを指図します｡
１) 株券または新株引受権証書
２) 国債証券
３) 地方債証券
４) 特別の法律により法人の発行する債券
５) 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引
受権付社債券」といいます｡）の新株引受権証券を除きます｡）
６) 特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいま
す｡）
７) 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で
定めるものをいいます｡）
８) 協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものをい
います｡）
９) 特定目的会社に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいま
す｡）
10) コマーシャル・ペーパー
11) 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます｡以下同じ｡）および
新株予約権証券
12) 外国または外国の者の発行する証券または証書で､１）から11）までの証券または証書の性質を
有するもの
13) 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものを
いいます｡）
14) 投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定
めるものをいいます｡）
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15) 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます｡）
16) オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをい
い､有価証券に係るものに限ります｡）
17) 預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます｡）
18) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
19) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に表示されるべきもの
20) 外国の者に対する権利で19）の有価証券の性質を有するもの
21) 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に限ります｡）
22) 抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます｡）
なお､１）の証券または証書､12）および17）の証券または証書のうち第１号の証券または証書の性
質を有するものを以下「株式」といい､２）から６）までの証券ならびに12）および17）の証券また
は証書のうち２）から６）までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい､13）の証券およ
び14）の証券を以下「投資信託証券」といいます｡
③ 委託会社は､信託金を､上記②に掲げる有価証券のほか､次に掲げる金融商品により運用することを
指図することができます｡
１) 預金
２) 指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます｡）
３) コール・ローン
４) 手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず､当ファンドの設定､解約､償還､投資環境の変動等への対応等､委託会社
が運用上必要と認めるときには､委託会社は､信託金を､上記③に掲げる金融商品により運用するこ
との指図ができます｡
⑤ 委託会社は､信託財産に属する投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券
（取引所に上場等され､かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性
が低下している場合を除きます｡）な投資信託証券）を除きます｡）の時価総額とマザーファンドの
信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券を除きます｡以下同じ｡）の時価総額のうち信託
財産に属するとみなした額との合計額が､信託財産の純資産総額の100分の５を超えることとなる投
資の指図をしません｡
⑥ 上記⑤において信託財産に属するとみなした額とは､信託財産に属するマザーファンド受益証券の
時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額の割合を乗じ
て得た額をいいます｡
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（３）【運用体制】
委託会社において、運用部の各ファンド担当者がそのポートフォリオ管理・運用を行っています。運
用モデル／プロセスは基本的に、グループ会社、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザー
ズ・トラスト・カンパニー（所在地：アメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストン市）を中心とした
各運用戦略グループ全体で共通のものを使用し、またモデルの改善､運用パフォーマンス､市場環境に
関する情報などについて海外運用拠点と十分なコミュニケーションをとることによって、質の高い運
用サービスの提供を目指しています。
ファンド担当者は、いずれも国内外の有価証券市場に精通した経験豊富な投資運用の専門家であり、
資産クラス・運用戦略ごとの運用チームに配置されています。また、チーム・アプローチによって運
用を行うため、特定の担当者に依存することない安定した運用体制となっています。
運用の報告は、投資政策委員会に対してなされます。投資政策委員会は、チーフ・インベストメン
ト・オフィサー、各運用戦略責任者、業務管理部責任者、コンプライアンス責任者等により構成され
ています。投資政策委員会においては､各ファンドのパフォーマンス､ガイドラインに対する適合性､同
一戦略のファンド間でのパフォーマンスの乖離状況等の報告を受けます。
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上記運用体制は 本書提出日 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
（４）【分配方針】
収益分配方針
毎決算時（原則として2月20日｡ただし､該当日が休日の場合は翌営業日）に､原則として次のとおり
収益分配を行う方針です｡
① 分配対象額は経費控除後の利子､配当収入および売買益（評価益を含みます｡）等の範囲内としま
す｡
② 分配金額は､委託会社が基準価額水準､市況動向等を勘案して決定します｡ただし､分配対象金額が少
額の場合には分配を行わないことがあります｡
③ 留保益の運用については､特に制限を設けず､委託会社の判断に基づき､元本部分と同一の運用を行
います｡
なお､上記は収益分配方針であり､将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではあ
りません。
＜収益分配金に関する留意事項＞
・分配金は､預貯金の利息とは異なり､投資信託の純資産から支払われますので､分配金が支払われると､
その金額相当分､基準価額は下がります｡
・分配金は､計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて
支払われる場合があります｡その場合､当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することにな
ります｡また､分配金の水準は､必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありませ
ん｡
・投資者のファンドの購入価額によっては､分配金の一部又は全部が､実質的には元本の一部払戻しに相
当する場合があります｡ファンド購入後の運用状況により､分配金額より基準価額の値上がりが小さ
かった場合も同様です｡
（５）【投資制限】
① 信託約款の「運用の基本方針」に定める主な投資制限
１）マザーファンド受益証券の投資割合には制限を設けません｡
２）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます｡）の実質投資割合には制限を設けませ
ん｡
３）公社債の実質投資割合には制限を設けません｡
４）外貨建資産の実質投資割合には制限を設けません｡
５）投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます｡）の実質投資割合
は､信託財産の純資産総額の５％以下とします｡
６）デリバティブ取引は､後記②の3）4）5）の範囲で行います｡
７）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内と
なるよう調整を行うこととします。
② 信託約款上のその他の投資制限
１）投資する株式等の範囲（信託約款第18条）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
委託会社が投資することを指図する株式､新株引受権証券および新株予約権証券は､取引所に上場
されている株式の発行会社の発行するもの､または取引所に準ずる市場において取引されている株
式の発行会社の発行するもの（上場予定または登録予定の株式､新株引受権証券及び新株予約権証
券 で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものを含みます｡）とします｡た
だし､株主割当または社債権者割当により取得する株式､新株引受権証券および新株予約権証券に
ついてはこの限りではありません｡
２）信用取引の指図範囲（信託約款第19条）
（ａ）委託会社は､信託財産の効率的な運用に資するため､信用取引により株券を売り付けることの
指図をすることができます｡なお､当該売り付けの決済については､株券の引き渡しまたは買い
戻しにより行うことの指図をすることができるものとします｡
（ｂ）上記（ａ）の信用取引の指図にあたっては､当該売り付けに係る建玉の時価総額とマザーファ
ンドの信託財産に属する当該売り付けに係る建玉のうち信託財産に属するとみなした額との
合計額が信託財産の純資産総額を超えないものとします｡
（ｃ）信託財産の一部解約等の事由により､上記（ｂ）の売り付けに係る建玉の時価総額が信託財産
の純資産総額を超えることとなった場合には､委託会社は速やかに､その超える額に相当する
売り付けの一部を決済するための指図をするものとします｡
（ｄ）上記（ｂ）においてマザーファンドの信託財産に属する当該売り付けに係る建玉のうち信託
財産に属するとみなした額とは､信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマ
ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売り付けに係る建玉の時価総額の割合を
乗じて得た額をいいます｡
（ｅ）委託会社は､上記（ａ）の取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は､担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします｡
３）先物取引等の運用指図（信託約款第20条）
（ａ）委託会社は､信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため､ならびに価格変動リスクお
よび為替変動リスクを回避するため､わが国の取引所における有価証券先物取引（金融商品取
引法第28条第８項第３号イに掲げるものをいいます｡）､有価証券指数等先物取引（金融商品
取引法第28条第８項第３号ロに掲げるものをいいます｡）および有価証券オプション取引（金
融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます｡）ならびに外国の取引所におけ
るこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます｡なお､選択権取引はオ
プション取引に含めるものとします（以下同じ｡）｡
（ｂ）委託会社は､信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため､ならびに価格変動リスクお
よび為替変動リスクを回避するため､わが国の取引所における通貨に係る先物取引およびオプ
ション取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行う
ことの指図をすることができます｡
（ｃ）委託会社は､信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため､ならびに価格変動リスクお
よび為替変動リスクを回避するため､わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプ
ション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をす
ることができます｡
４）スワップ取引の運用指図（信託約款第21条）
（ａ）委託会社は､信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため､ならびに価格変動リスクお
よび為替変動リスクを回避するため､異なった通貨､異なった受取り金利または異なった受取
り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます｡）
を行うことの指図をすることができます｡
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（ｂ）スワップ取引の指図にあたっては､当該取引の契約期限が､原則として信託期間を超えないも
のとします｡ただし､当該取引が当該信託期間内で全部解約可能なものについてはこの限りで
はありません｡
（ｃ）スワップ取引の指図にあたっては､当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち当該信託財産に属する
とみなした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます｡）が､信託
財産の純資産総額を超えないものとします｡なお､信託財産の一部解約等の事由により､上記純
資産総額が減少してスワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えること
となった場合には､委託会社は速やかに､その超える額に相当するスワップ取引の一部解約を
指図するものとします｡
（ｄ）上記（ｃ）においてマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち
信託財産に属するとみなした額とは､マザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元
本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
ド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます｡
（ｅ）スワップ取引の評価は､当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算定した価額で評価
するものとします｡
（ｆ）委託会社は､スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは､
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします｡
５）金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図（信託約款第22条）
（ａ）委託会社は､信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため､ならびに価格変動リスクお
よび為替変動リスクを回避するため､金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をす
ることができます｡
（ｂ）金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては､当該取引の決済日が､原則として信託
期間を超えないものとします｡ただし､当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
ついてはこの限りではありません｡
（ｃ）金利先渡取引および為替先渡取引の評価は､当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
算定した価額で評価するものとします｡
（ｄ）委託会社は､金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは､担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします｡
６）有価証券の貸付の指図および範囲（信託約款第23条）
（ａ）委託会社は､信託財産の効率的な運用に資するため､信託財産に属する有価証券を貸付けるこ
との指図をすることができます｡
（ｂ）委託会社は､有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは､担保の受入れの指図を行うもの
とします｡
７）公社債の空売りの指図範囲（信託約款第24条）
（ａ）委託会社は､信託財産の効率的な運用に資するため､信託財産の計算においてする信託財産に
属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます｡なお､当該売り付けの決済に
ついては､公社債（信託財産により借り入れた公社債を含みます｡）の引渡しまたは買戻しに
より行うことの指図をすることができるものとします｡
（ｂ）上記（ａ）の売り付けの指図にあたっては､当該売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産
の純資産総額の範囲内とします｡
（ｃ）信託財産の一部解約等の事由により､上記（ｂ）の売り付けに係る公社債の時価総額が信託財
産の純資産総額を超えることとなった場合には､委託会社は速やかに､その超える額に相当す
る売り付けの一部を決済するための指図をするものとします｡
８）公社債の借入れ（信託約款第25条）
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（ａ）委託会社は､信託財産の効率的な運用に資するため､公社債の借入れの指図をすることができ
ます｡なお､当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは､担保の提供
の 指図を行うものとします｡
（ｂ）上記（ａ）の指図にあたっては､当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額
の範囲内とします｡
（ｃ）信託財産の一部解約等の事由により､上記（ｂ）の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産
の純資産総額を超えることとなった場合には､委託会社は速やかに､その超える額に相当する
借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします｡
（ｄ）上記（ａ）の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します｡
９）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（信託約款第26条）
外貨建有価証券への投資については､わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には､制約されることがあります｡
10）外国為替予約取引の指図および範囲（信託約款第27条）
（ａ）委託会社は､信託財産の効率的な運用に資するため､ならびに信託財産に属する外貨建資産の
額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額と
の合計額についての為替変動リスクを回避するため､もしくはベンチマークとの連動性を維持
するため､外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます｡
（ｂ）上記（ａ）の予約取引の指図は､原則として信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の
合計額との差額につき円換算した額が､信託財産の純資産総額を超えないものとします｡ただ
し､信託財産に属する外貨建資産の額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
信託財産に属するとみなした額との合計額の為替変動リスクを回避するため､もしくはベンチ
マークとの連動性を維持するための当該予約取引の指図については､この限りではありませ
ん｡
（ｃ）上記（ｂ）の限度額を超えることとなった場合には､委託会社は所定の期間内にその超える額
に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものと
します｡
（ｄ）上記（ａ）および（ｂ）において信託財産に属するとみなした額とは､信託財産に属するマ
ザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建
資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます｡
11）デリバティブ取引等にかかる投資制限（信託約款第22条の2）
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な
方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
③ 法令に基づく投資制限
１）同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
信託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数（株主総会において決議を
することができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を
除き、会社法第879条第３項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決
権を含みます。）が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えること
となる場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図すること
が禁じられています。
２）デリバティブ取引にかかる投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８
号）
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に
かかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定め
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た合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合におい
て、デリバティブ取引（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかか
る 取引および選択権付債券売買を含みます。）を行い、または継続することを受託会社に指図
しないものとします。
（参考）「日本株式インデックス・マザーファンド」の概要
当ファンドが主たる投資対象とする「日本株式インデックス・マザーファンド」の概要は､以下の通りです｡
（１）投資方針
この投資信託は､中長期的な観点から､TOPIX（東証株価指数配当込み）に連動した投資成果を目指して
運用を行います｡
日本の取引所に上場されている株式を主要投資対象とします｡
① TOPIX（東証株価指数配当込み）をベンチマークとします｡
② 株式の組入比率は､原則として信託財産総額の50％超を基本とします｡
③ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため､ならびに価格変動リスクを回避するため､国内
において行われる有価証券先物取引､有価証券指数等先物取引､有価証券オプション取引､金利に係
る先物取引および金利に係るオプション取引（以下「有価証券先物取引等」といいます｡）を行う
ことができます｡
④ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため､ならびに価格変動リスクを回避するため､異
なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下
「スワップ取引」といいます｡）および金利先渡取引を行うことができます｡
⑤ 信託財産の効率的な運用に資するため､信託財産に属する有価証券の貸付けを行うことができます｡
⑥ 大量の追加設定または解約が発生したとき､市況の急激な変化が予想されるとき､償還の準備に入っ
たときならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむをえない事情が発生した場
合には､上記のような運用が行われない場合や､当ファンドの投資目的が達成されない場合がありま
す｡
（２）投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は､次に掲げるものとします｡
１）次に掲げる特定資産（「特定資産」とは､投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定
めるものをいいます｡以下同じ｡）
（ａ）有価証券
（ｂ）デリバティブ取引に係る権利
（ｃ）金銭債権
（ｄ）約束手形
２）次に掲げる特定資産以外の資産
（ａ）為替手形
② 投資の対象とする有価証券の指図範囲等
委託会社は､信託金を､主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券と
みなされる同項各号に掲げる権利を除きます｡）に投資することを指図します｡
１）株券または新株引受権証書
２）国債証券
３）地方債証券
４）特別の法律により法人の発行する債券
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５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます｡）の新株引受権証券を除きます｡）
６）特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいま
す｡）
７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定
めるものをいいます｡）
８）協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものをいい
ます｡）
９）特定目的会社に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいま
す｡）
10）コマーシャル・ペーパー
11）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます｡以下同じ｡）および新
株予約権証券
12）投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいます｡）
13）投資証券もしくは投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま
す｡）
14）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをい
い､有価証券に係るものに限ります｡）
15）預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます｡）
16）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
17）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります｡）
18）抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます｡）
なお､１）の証券または証書､15）の証書のうち１）の証券または証書の性質を有するものを以下「株
式」といい､２）から６）までの証券､15）の証書のうち２）から６）までの証券の性質を有するもの
を以下「公社債」といい､12）の証券および13）の証券を以下「投資信託証券」といいます｡
③ 委託会社は､信託金を､上記②に掲げる有価証券のほか､次に掲げる金融商品により運用することを
指図することができます｡
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げ
る権利を除きます｡）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず､この信託の設定､解約､償還､投資環境の変動等への対応等､委託会社が
運用上必要と認めるときには､委託会社は､信託金を､上記③に掲げる金融商品により運用すること
の指図ができます｡
⑤ 委託会社は､信託財産に属する投資信託証券の時価総額が､信託財産の純資産総額の100分の５を超
えることとなる投資の指図をしません｡
⑥ 委託会社は､信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が､信託財産の純資
産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません｡
（３）主な投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資は行いません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
③ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
④ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下としま
す。
⑤ 信用取引の指図は、信託約款第15条の範囲で行います。
⑥ 有価証券先物取引等は、信託約款第16条の範囲で行います。
⑦ スワップ取引は、信託約款第17条の範囲で行います。
⑧ 金利先渡取引は、信託約款第18条の範囲で行います。
⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行な
うこととします。
⑩ デリバティブ取引等にかかる投資制限（信託約款第18条の2）
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
（参考）「日本債券インデックス・マザーファンド」の概要
当ファンドが主たる投資対象とする「日本債券インデックス・マザーファンド」の概要は､以下の通りです｡
（１）投資方針
この投資信託は､中長期的な観点から､NOMURA-BPI総合指数に連動した投資成果を目指して運用を行いま
す｡
わが国の公社債等を主要投資対象とします｡
① NOMURA-BPI総合指数をベンチマークとします｡
② 債券組入比率は原則として高位を維持します｡
③ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため､ならびに価格変動リスクを回避するため､国内
において行われる有価証券先物取引､有価証券指数等先物取引､有価証券オプション取引､金利に係る
先物取引および金利に係るオプション取引（以下「有価証券先物取引等」といいます｡）を行うこと
ができます｡
④ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため､ならびに価格変動リスクを回避するため､異
なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下
「スワップ取引」といいます｡）ならびに金利先渡取引を行うことができます｡
⑤ 信託財産の効率的な運用に資するため､信託財産に属する有価証券の貸付けを行うことができます｡
⑥ 資金動向､市況動向､信託財産の規模等によっては､上記のような運用が行われない場合や､当ファン
ドの投資目的が達成されない場合があります｡
（２）投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は､次に掲げるものとします｡
１）次に掲げる特定資産（「特定資産」とは､投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
るものをいいます｡以下同じ｡）
（ａ）有価証券
（ｂ）デリバティブ取引に係る権利
（ｃ）金銭債権
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（ｄ）約束手形
２）次に掲げる特定資産以外の資産
（ａ）為替手形
② 投資の対象とする有価証券の指図範囲等
委託会社は､信託金を､主として次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみ
なされる同項各号に掲げる権利を除きます｡）に投資することを指図します｡
１）株券または新株引受権証書
２）国債証券
３）地方債証券
４）特別の法律により法人の発行する債券
５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます｡）の新株引受権証券を除きます｡）
６）特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます｡）
７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
るものをいいます｡）
８）協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す｡）
９）特定目的会社に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます｡）
10）コマーシャル・ペーパー
11）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます｡以下同じ｡）および新
株予約権証券
12）投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます｡）
13）投資証券もしくは投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます｡）
14）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい､
有価証券に係るものに限ります｡）
15）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます｡）
16）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
17）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります｡）
18）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます｡）
なお､１）の証券または証書､15）の証書のうち１）の証券または証書の性質を有するものを以下「株
式」といい､２）から６）までの証券､15）の証書のうち２）から６）までの証券の性質を有するもの
を以下「公社債」といい､12）の証券および13）の証券を以下「投資信託証券」といいます｡
③ 委託会社は､信託金を､上記②に掲げる有価証券のほか､次に掲げる金融商品により運用することを指
図することができます｡
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます｡）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず､この信託の設定､解約､償還､投資環境の変動等への対応等､委託会社が運
用上必要と認めるときには､委託会社は､信託金を､上記③に掲げる金融商品により運用することの指
図ができます｡
⑤ 委託会社は､信託財産に属する投資信託証券の時価総額が､信託財産の純資産総額の100分の5を超え
ることとなる投資の指図をしません｡
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
⑥ 委託会社は､信託財産に属する株式の時価総額が､信託財産の純資産総額の100分の10を超えることと
なる投資の指図をしません｡
⑦ 委託会社は､信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が､信託財産の純資
産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません｡
（３）主な投資制限
① 公社債の投資割合には制限を設けません｡
② 株式への投資は､転換社債の転換請求および新株予約権（会社法第236条第1項第3号の財産が当該新
株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ない
ことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8
号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます｡）の新株予約
権に限ります｡）の行使により取得可能なものに限り､実質的投資割合は､信託財産の純資産総額の
10％以下とします｡
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は､信託財産の純資産総額の10％以下とします｡
④ 投資信託証券への投資割合は､信託財産の純資産総額の5％以下とします｡
⑤ 外貨建資産への投資は行いません｡
⑥ 有価証券先物取引等は､ 信託 約款第15条の範囲で行います｡
⑦ スワップ取引は､ 信託 約款第16条の範囲で行います｡
⑧ 金利先渡取引は､ 信託 約款第17条の範囲で行います｡
⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行
うこととします。
⑩ デリバティブ取引等にかかる投資制限（信託約款第17条の2）
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
（参考）「外国株式インデックス・オープン・マザーファンド」の概要
当ファンドが主たる投資対象とする「外国株式インデックス・オープン・マザーファンド」の概要は､以下の
通りです｡
（１）投資方針
この投資信託は､日本を除く世界の主要国の株式を投資対象とし､中長期的に日本を除く世界の主要国の
株式市場（MSCIコクサイ指数）の動きに連動した投資成果の獲得をめざして運用を行う事を基本としま
す｡
日本を除く世界各国の取引所上場株式（これに準ずるものを含みます｡）を主要投資対象とします｡
① 株式への投資にあたっては､日本を除く世界各国の株式（これに準ずるものを含みます｡）を主要投
資対象とし､MSCIコクサイ指数に連動した投資成果をめざして運用を行います｡
② 株式の組入率は､原則として高位を維持します｡
③ 外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行いません｡
④ 信託財産に属する資産の価格変動および金利変動により生じるリスク（為替相場の変動、市場金利
の変動、経済事情の変化その他の要因による利益または損失の増加または減少の生じるおそれをい
う。以下同じ。）を減じるため、ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
現するために限定して、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価
証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金
利 に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取
引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物
取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑤ 信託財産に属する資産の価格変動および金利変動により生じるリスクを減じるため、異なった通
貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引
ならびに金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
（２）投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は､次に掲げるものとします｡
１）次に掲げる特定資産（「特定資産」とは､投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
るものをいいます｡以下同じ｡）
（ａ）有価証券
（ｂ）デリバティブ取引に係る権利
（ｃ）金銭債権
（ｄ）約束手形
２）次に掲げる特定資産以外の資産
（ａ）為替手形
② 投資の対象とする有価証券の指図範囲等
委託会社は､信託金を､主として次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみ
なされる同項各号に掲げる権利を除きます｡）に投資することを指図します｡
１）株券または新株引受権証書
２）国債証券
３）地方債証券
４）特別の法律により法人の発行する債券
５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます｡）の新株引受権証券を除きます｡）
６）コマーシャル・ペーパー
７）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます｡以下同じ｡）および新
株予約権証券
８）外国または外国の者の発行する証券または証書で､１）から７）までの証券または証書の性質を
有するもの
９）投資信託又は外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号定めるものをいいま
す｡）
10）投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（クローズド・エンド型の会社型外国投資信
託証券を除きます｡以下同じ｡）（金融商品取引法第2条第1項第11号定めるものをいいます｡）
11）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます｡)
12）外国法人が発行する譲渡性預金証書
13）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
14）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります｡）
15）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます｡）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
なお､１）の証券または証書および８）の証券または証書のうち１）の証券または証書の性質を有す
るものを以下「株式」といい､２）から５）までの証券および８）の証券または証書のうち２）から
５） までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます｡また､９）または10）の証券を以下
「投資信託証券」といいます｡
③ 委託会社は､信託金を､上記②に掲げる有価証券のほか､次に掲げる金融商品により運用することを指
図することができます｡
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます｡）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず､この信託の設定､解約､償還､投資環境の変動等への対応等､委託会社が運
用上必要と認めるときは､委託会社は､信託金を､上記③に掲げる金融商品により運用することの指図
ができます｡
⑤ 委託会社は､信託財産に属する投資信託証券の時価総額が､信託財産の純資産総額額の100分の5を超
えることとなる投資の指図をしません｡
（３）主な投資制限
① 株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます｡）への実質投資割合には制限を設けませ
ん｡
② 投資信託証券への実質投資割合は､信託財産の純資産総額の5％以下とします｡
③ 同一銘柄の株式への実質投資割合は､取得時において信託財産の純資産総額の10％以下とします｡
④ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません｡
⑤ 有価証券先物取引等は 信託 約款第17条の範囲で行います｡
⑥ スワップ取引は､ 信託 約款第18条の範囲で行います｡
⑦ 金利先物取引及び為替先渡取引は､ 信託 約款第19条の範囲で行います｡
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行
うこととします。
⑨ デリバティブ取引等にかかる投資制限（信託約款第19条の2）
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
（参考）「外国債券インデックス・マザー・ファンド」の概要
当ファンドが主たる投資対象とする「外国債券インデックス・マザー・ファンド」の概要は､以下の通りで
す｡
（１）投資方針
この投資信託は､主として日本を除く世界主要国の国債､政府機関債等を主要投資対象としFTSE世界国債
インデックス（除く日本、円ベース）に連動する投資成果を目指して運用を行います｡
日本を除く世界主要国の国債､政府機関債等を主要投資対象とします｡
① 公社債への投資は原則として高位を維持します｡
② 外貨建資産に対する為替ヘッジは原則として行いません｡
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③ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため､ならびに価格変動リスクを回避するため､国
内において行われる有価証券先物取引､有価証券指数等先物取引､有価証券オプション取引､通貨に
係 る先物取引､通貨に係る選択権取引､金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引なら
びに外国の市場における有価証券先物取引､有価証券指数等先物取引､有価証券オプション取引､通
貨に係る先物取引､通貨に係るオプション取引､金利に係る先物取引および金利に係るオプション
取引と類似の取引（以下「有価証券先物取引等」といいます｡）を行うことができます｡その際の
実質投資比率は､原則として信託財産の純資産総額の100％以内とします｡また､実質投資比率がこ
の上限を超過した場合には､速やかに調整するものとします｡なお､ここでいう実質投資比率は､現
物資産の時価総額と有価証券先物等の買建玉の時価総額の合計額から売建玉の時価総額を差引い
た額の､純資産総額に対する比率をいいます｡
④ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため､ならびに価格変動リスクを回避するため､異
なった通貨､異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換
する取引（以下「スワップ取引」といいます｡）ならびに金利先渡取引および為替先渡取引を行う
ことができます｡
⑤ 信託財産の効率的な運用に資するため､信託財産に属する有価証券の貸付けを行うことができま
す｡
⑥ 資金動向､市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに信託財産の規模によっては上記の運用が
できないことがあります｡
（２）投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は､次に掲げるものとします｡
１）次に掲げる特定資産（「特定資産」とは､投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
るものをいいます｡以下同じ｡）
（ａ）有価証券
（ｂ）デリバティブ取引に係る権利
（ｃ）金銭債権
（ｄ）約束手形
２）次に掲げる特定資産以外の資産
（ａ）為替手形
② 投資の対象とする有価証券の指図範囲等
委託会社は､信託金を､主として次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみ
なされる同項各号に掲げる権利を除きます｡）に投資することを指図します｡
１）株券または新株引受権証書
２）国債証券
３）地方債証券
４）特別の法律により法人の発行する債券
５）社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます｡）の新株引受権証券を除きます｡)
６）特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます｡）
７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
るものをいいます｡）
８）協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す｡）
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９）特定目的会社に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいま
す｡）
10）コマーシャル・ペーパー
11）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます｡以下同じ｡）および
新株予約権証券
12）外国または外国の者の発行する証券または証書で､１）から11）までの証券または証書の性質を
有するもの
13）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
います｡）
14）投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定め
るものをいいます｡）
15）外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます｡)
16）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい､
有価証券に係るものに限ります｡）
17）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます｡）
18）外国法人が発行する譲渡性預金証書
19）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に表示されるべきもの
20）外国の者に対する権利で19）の有価証券の性質を有するもの｡
21）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります｡）
22）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます｡）
なお､１）の証券または証書､12）および17）の証券または証書のうち１）の証券または証書の性質を
有するものを以下「株式」といい､２）から６）までの証券ならびに12）および17）の証券または証
書のうち２）から６）までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい､13）の証券および
14）の証券を以下「投資信託証券」といいます｡
③ 委託会社は､信託金を､上記②に掲げる有価証券のほか､次に掲げる金融商品により運用することを
指図することができます｡
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます｡）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず､この信託の設定､解約､償還､投資環境の変動等への対応等､委託会社が
運用上必要と認めるときには､委託会社は､信託金を､上記③に掲げる金融商品により運用すること
の指図ができます｡
⑤ 委託会社は､信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が､信託財産の純
資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません｡
⑥ 委託会社は､信託財産に属する株式の時価総額が､信託財産の純資産総額の100分の10を超えること
となる投資の指図をしません｡
（３）主な投資制限
① 公社債の投資割合には制限を設けません｡
② 株式への投資は､転換社債､ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当
該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し
得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号
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および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいま
す｡）の転換による取得に限り､信託財産の純資産総額の10％以下とします｡
③ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません｡
④ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は､信託財産の純資産総額の10％以下としま
す｡
⑤ 有価証券先物取引等は､ 信託 約款15条の範囲で行います｡
⑥ スワップ取引は､ 信託 約款16条の範囲で行います｡
⑦ 金利先渡取引及び為替先渡取引は､ 信託 約款17条の範囲で行います｡
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調
整を行うこととします。
⑨ デリバティブ取引等にかかる投資制限（信託約款第17条の2）
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方
法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
３【投資リスク】
（１）ファンドのリスク特性
当ファンドは､主にマザーファンド受益証券への投資を通じて､実質的に日本および世界主要国の株
式や公社債等に分散投資を行いますが､主として以下に掲げる要因等により基準価額が大きく変動す
る場合があり、その運用成果（損益）はすべて投資者の皆さまに帰属します｡
したがって､投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく､基準価額の下落により､損失
を被り､投資元本を割り込むことがあります｡
なお､投資信託は預貯金とは異なります｡
当ファンドの主なリスクおよび留意点は以下のとおりですが､当ファンドのリスクおよび留意点を完
全に網羅しておりませんのでご注意ください｡また､ファンドのリスクは以下に限定されるものでは
ありません｡
① 資産配分リスク
当ファンドは､国内外の株式や公社債等､運用資産全体のリスク（＝収益のブレ）総量をバジェット
化することにより､市場環境に応じて決定した最適な資産配分比率に変更する運用を行います｡この
資産配分がファンドの収益の源泉となる場合もありますが､投資対象資産が予期しない値動きをした
場合､損失を被る可能性があります｡
② 株価変動リスク
当ファンドは､日本および世界主要国の株式を実質的な投資対象としていることから､株式の投資に
係る価格変動リスクを伴います｡一般に､株式の価格は､個々の企業の活動および業績､経営方針､なら
びに法令順守の状況等に反応して変動するほか､投資対象国の経済情勢および景気見通し､ならびに
金利変動､為替相場およびそれらの見通し等にも反応して変動します｡したがって､マザーファンドに
組み入れられる株式の価格は短期的または長期的に下落する可能性があります｡
③ 信用リスク
当ファンドは､日本および世界主要国の株式や公社債等を実質的な投資対象としていることから､株
式の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により損失を被ること
があります｡また公社債等の価格は､公社債等の発行体の経営・財務状況の変化およびそれらに関す
る外部評価の変化等､信用状況によって変動し､特に､発行体が財政難､経営不安等により､利息および
償還金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合（債務不履行）､またはでき
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なくなることが予想される場合には､大きく下落します（利息および償還金が支払われないこともあ
ります｡）｡したがって､このような状態が生じた場合には､当ファンドが実質的に保有する株式や公
社 債等の価格が下落し､基準価額が下落する要因となります｡また､金融商品取引の相手方や受託会社
の決済不履行または債務不履行等により損失を被ることがあります｡運用資産の規模等によっては､
当ファンドの基準価額が大きく変動する可能性があります｡
④ 金利変動リスク
当ファンドは､日本および世界主要国の公社債等を実質的な投資対象としていることから､金利変動
リスクを伴います｡一般に､公社債等の価格は､金利が上昇した場合には下落し､金利が下落した場合
には上昇します（価格の変動幅は､残存期間､発行体､公社債の種類等により異なります｡）｡したがっ
て､金利が上昇した場合､当ファンドが実質的に保有する公社債等の価格が下落し､基準価額が下落す
る要因となります｡
⑤ 為替変動リスク
当ファンドの実質的な投資対象である世界主要国の株式や公社債等（日本を除く）は外貨建資産で
あるため､当ファンドの基準価額は為替変動の影響を受けます｡一般に､主な為替相場の変動要因とし
ては､金利変動､中央銀行等による政策金利の変更または為替介入､政治的要因等があります｡
⑥ 流動性リスク
投資対象となる有価証券の市場規模や取引量が少ない状況や解約資金を手当てするために実質的に
保有する有価証券を大量に売却しなければならない状況においては､有価証券の取得､売却時の売買
価格は取引量の大きさに影響を受け､市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク､評
価価格どおりに売却できないリスク､あるいは価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスク
があり､その結果､不測の損失を被るリスクがあります｡
また､解約資金の手当てが間に合わず､売却した有価証券等の売却代金回収までの期間､一時的に当
ファンドで資金借入を行うことによって解約金の支払いに対応する場合があり､その場合の借入金利
は当ファンドが負担することになります｡
⑦ 投資対象国への投資リスク
当ファンドが実質的に保有する有価証券の発行国（投資対象国）における政治不安や社会不安､ある
いは他国との外交関係の悪化などの要因により､投資成果に大きく影響することがあります｡また､投
資対象国の政府当局による､海外からの投資規制や課徴的な税制､海外からの送回金規制などの様々
な規制の導入や政策変更等により､投資対象国の有価証券への投資に悪影響が及ぶ可能性がありま
す｡
⑧ デリバティブ取引のリスク
先物・スワップ取引等のデリバティブ取引を用いた投資手法は運用の効率を高めるため､または証券
価格､市場金利､為替等の変動による当ファンドおよびマザーファンドへの影響を低減するために用
いられますが､デリバティブ取引は必ず用いられるわけではなく､また用いられたとしても本来の目
的を達成できる保証はありません｡
⑨ パッシブ運用のリスク
当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドはパッシブ運用を採用しています｡パッシブ運用と
は､ベンチマーク（参考指数）とするインデックスと連動する投資成果を目指す運用手法であり､
ファンド・マネージャーが経済情勢､市場分析等に基づき個別銘柄の売買を行うことによりインデッ
クスを上回る投資成果を目指すアクティブ運用とは異なります｡
マザーファンドは､投資成果をインデックスにできるだけ連動させるため､原則としてポートフォリ
オにおける時価構成をインデックスにおける銘柄別時価構成比に近づけるように投資対象銘柄の売
買を行います｡ただし､インデックス採用銘柄の変更や資本異動等によりポートフォリオの調整が行
われる場合等､個別銘柄の売買等にあたりマーケット・インパクトを受ける可能性があるため､基準
価額の変動率がインデックスの変動率に一致せず､ファンドの投資成果がインデックスの投資成果に
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連動しない場合があります｡また､インデックス採用銘柄の売買停止等の理由により当該銘柄に投資
できない場合､インデックスの投資成果に連動させるため､インデックス採用銘柄以外の銘柄に投資
す る場合があります｡
⑩ ファミリーファンド方式のリスク
当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います｡そのため､当ファンドが主要投資対象とす
るマザーファンドを投資対象とする他のファンド（ベビーファンド）に追加設定・解約等に伴う資
金変動等があり､その結果､当該マザーファンドにおいて有価証券の売買等が行われた場合等には､そ
の売買による組入有価証券等の価格の変化や売買手数料等の負担がマザーファンドの基準価額に影
響を及ぼすことがあり､これにより､当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります｡
（２）その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては､金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適
用はありません｡
（３）リスク管理体制
運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは信託約款に定める運用方針に加え､内部ガイドラインを
作成し､徹底したリスク管理と厳格なポートフォリオ管理を行います｡
業務管理部の運用評価グループは､毎月パフォーマンス分析レポートを作成し､月次収益率と対ベンチマー
ク超過リターンの算出と要因分析を行います｡
コンプライアンス・リスクマネジメント部では､全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況を運用部
から離れた立場で確認しております｡
投資政策委員会において投資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認するとともに､毎月末
の運用ガイドライン遵守状況等の確認をします｡
上記リスクに対する管理体制は本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
① 申込手数料（購入時手数料）は、取得申込受付日（購入申込受付日）の翌営業日の基準価額に
＊
2.16％ （税抜2.0％）の率を乗じて得た額を上限として販売会社が個別に定める額とします。
＊消費税率が10％に引き上げられる場合は、2.2％になります。
※購入時手数料は販売会社によるファンドの募集・販売の事務等の対価です。
② 「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合の購入時手数料は、
無手数料とします。
（２）【換金（解約）手数料】
換金手数料はありません｡
ただし､換金時に信託財産留保額（換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.05％の率を乗じて得
た額）が差し引かれます｡
（３）【信託報酬等】
＊
信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に年率0.81％ （税抜0.75％）の信託報酬率を乗じて
得た額とします。
＊消費税率が10％に引き上げられる場合は、年率0.825％になります。
ファンドの信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、日々計上され、毎計算期間
の最初の６ヶ月終了日および毎計算期末（当日が休業日の場合は翌営業日とします。）または信託終
了のときに信託財産中から支払います。
＜信託報酬率の配分（税抜）＞
支払先 信託報酬率（年率） 役務の内容
委託会社 0.60％ 委託した資金の運用の対価
交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの
販売会社 0.10％
管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社 0.05％ 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
（注）マザーファンドで有価証券の貸付の指図を行った場合は、その品貸料のうち当ファンドに属する
とみなした額の100分の50以内の額を、別途、信託財産から支払います。
※消費税等相当額は、消費税および地方消費税に相当する金額です。
（４）【その他の手数料等】
① 信託財産に関する租税､信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息
（以下「諸経費」といいます｡）は､受益者の負担とし､信託財産中から支弁します（信託約款第38
条）｡
② 信託財産に係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は､毎計算期間の最初
の６ヶ月終了日および毎計算期末（ただし､当日が休業日の場合は翌営業日とします｡）または信託
終了のとき信託財産中から支弁します｡
③ 上記①に定める信託事務の処理等に要する諸費用は､マザーファンドに関連して生じた諸費用のう
ちマザーファンドにおいて負担せずかつ委託会社の合理的判断によりこの信託に関連して生じたと
認めるものを含みます｡
④ ファンドの組入れ有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等は､信託財産が負担します｡この
他に､売買委託手数料に対する消費税等相当額および先物取引､オプション取引等に要する費用につ
いても信託財産が負担します｡
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信託財産において資金借入れを行った場合､当該借入金の利息は､信託財産中より支弁します｡
上記のほか､信託約款の規定に基づく運用指図等により生じた費用をご負担いただく場合があります｡
その他の手数料等は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示すること
はできません。
※上記（１）～（４）の当該手数料等の合計額については、投資者の皆さまがファンドを保有される期
間等に応じて異なりますので、表示することはできません。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われ､日本の居住者（法人を含みます｡）である受益者について
は､以下のような取扱いとなります｡なお､税制が改正された場合には､その内容が変更されることが
あります｡
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資家に対する課税
＜収益分配金に対する課税＞
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％（所得税15.315％および地方税5％）
の税率による源泉徴収が行われます。
なお、確定申告により、申告分離課税もしくは総合課税（配当控除は適用されません。）のいずれ
かを選択することもできます。
＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）については、申告分離課税により20.315％（所得税
15.315％および地方税5％）の税率が適用されます。ただし、特定口座（源泉徴収選択口座）の利用
も可能です。
換金（解約）時および償還時の差損（譲渡損失）については、確定申告等により、上場株式等の譲
渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択した場合に限りま
す。）との損益通算が可能です。また、換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配
金および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択した場合に限ります。）については、上場
株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。
※税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
※少額投資非課税制度（NISA）、未成年者少額投資非課税制度（ジュニアNISA）をご利用の場合、毎
年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定
期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に
該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合せください。
◆法人の投資者に対する課税
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金（解約）時および償還時の個別元本超過額に
ついては、15.315％（所得税15.315％）の税率で源泉徴収 ※が行われます。なお、地方税の源泉徴収
はありません。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
◆受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税お
よび地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金
の運用にかかる税制が適用されます。
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※上記の内容は、税法もしくは確定拠出年金法が改正された場合等には変更となることがありま
す。
＜注1＞個別元本について
① 投資者ごとの信託時の受益権の価額等が当該投資者の元本（個別元本）にあたります。
② 投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を
行うつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる
場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
③ 投資者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
＜注2＞収益分配金の課税について
① 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金（特別分配金）」（投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があ
ります。
② 投資者が収益分配金を受取る際、イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元
本と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っ
ている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金か
ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
※上記は、2019年3月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
５【運用状況】
（１）【投資状況】
（2019年3月29日現在）
種類 国／地域名 時価合計（円） 投資比率(％)
親投資信託受益証券 日本 3,657,212,706 85.45
コール・ローン、その他資産（負債控除後） 622,642,740 14.55
純資産総額 4,279,855,446 100.00
（注）投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
＜参考情報＞
親投資信託受益証券（日本株式インデックス・マザーファンド）
（2019年3月29日現在）
種類 国／地域名 時価合計（円） 投資比率(％)
株式 日本 84,030,278,280 96.87
コール・ローン、その他資産（負債控除後） 2,714,098,872 3.13
純資産総額 86,744,377,152 100.00
（注）投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
＜参考情報＞
親投資信託受益証券（日本債券インデックス・マザーファンド）
（2019年3月29日現在）
種類 国／地域名 時価合計（円） 投資比率(％)
国債証券 日本 125,255,031,400 81.23
特殊債券 日本 13,540,643,800 8.78
地方債証券 日本 9,705,820,393 6.30
社債券 日本 5,260,129,400 3.41
コール・ローン、その他資産（負債控除後） 433,784,856 0.28
純資産総額 154,195,409,849 100.00
（注）投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
＜参考情報＞
親投資信託受益証券（外国株式インデックス・オープン・マザーファンド）
（2019年3月29日現在）
種類 国／地域名 時価合計（円） 投資比率(％)
株式 アメリカ 95,712,338,439 63.42
イギリス 9,153,489,795 6.06
フランス 5,891,318,314 3.90
カナダ 5,447,904,842 3.61
スイス 4,831,625,998 3.20
ドイツ 4,660,986,758 3.09
オーストラリア 3,510,387,781 2.33
香港 2,122,765,412 1.41
オランダ 1,918,266,750 1.27
スペイン 1,627,809,399 1.08
スウェーデン 1,449,655,031 0.96
イタリア 1,283,521,373 0.85
デンマーク 973,878,770 0.65
シンガポール 660,544,440 0.44
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
フィンランド 569,896,565 0.38
ベルギー 542,951,934 0.36
ノルウェー 392,663,689 0.26
イスラエル 289,911,784 0.19
アイルランド 283,345,182 0.19
ニュージーランド 129,967,392 0.09
オーストリア 128,693,044 0.08
ポルトガル 84,023,759 0.06
小計 141,665,946,451 93.88
投資証券 アメリカ 3,142,482,507 2.08
オーストラリア 276,245,180 0.18
フランス 173,817,090 0.12
イギリス 111,676,033 0.07
香港 96,806,867 0.06
シンガポール 69,439,883 0.05
カナダ 28,474,238 0.02
小計 3,898,941,798 2.58
コール・ローン、その他資産（負債控除後） 5,346,605,840 3.54
純資産総額 150,911,494,089 100.00
（注）投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
＜参考情報＞
親投資信託受益証券（外国債券インデックス・マザー・ファンド）
（2019年3月29日現在）
種類 国／地域名 時価合計（円） 投資比率(％)
国債証券 アメリカ 67,485,440,767 46.00
フランス 14,503,594,775 9.89
イタリア 12,748,390,207 8.69
イギリス 10,059,357,327 6.86
ドイツ 9,702,232,688 6.61
スペイン 8,238,167,932 5.62
ベルギー 3,587,194,353 2.44
オーストラリア 3,088,684,521 2.10
カナダ 2,921,507,603 1.99
オランダ 2,878,379,453 1.96
オーストリア 2,152,775,993 1.47
メキシコ 1,155,290,412 0.79
アイルランド 1,137,207,614 0.78
フィンランド 917,044,186 0.63
ポーランド 892,087,973 0.61
南アフリカ 780,671,070 0.53
デンマーク 767,396,283 0.52
マレーシア 678,620,771 0.46
シンガポール 582,180,102 0.40
スウェーデン 527,908,229 0.36
ノルウェー 335,622,135 0.23
小計 145,139,754,394 98.94
コール・ローン、その他資産（負債控除後） 1,556,791,305 1.06
純資産総額 146,696,545,699 100.00
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（注）投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
（2019年3月29日現在）
簿価 評価
国/ 投資
順
地域 種類 銘柄名 業種 数量 単価 簿価金額 単価 評価金額 比率
位
名 （口） （円） （円） （円） （円） （％）
親投資
外国債券インデック
1 日本 信託受 ― 819,834,527 2.2809 1,869,960,572 2.3130 1,896,277,260 44.30
ス・マザー・ファンド
益証券
親投資
日本債券インデック
2 日本 信託受 ― 1,020,195,393 1.2869 1,312,889,451 1.2940 1,320,132,838 30.85
ス・マザーファンド
益証券
親投資 外国株式インデック
3 日本 信託受 ス・オープン・マザー ― 84,890,489 2.6063 221,250,081 2.6483 224,815,482 5.25
益証券 ファンド
親投資
日本株式インデック
▶ 日本 信託受 ― 81,664,824 2.6514 216,526,114 2.6448 215,987,126 5.05
ス・マザーファンド
益証券
投資比率：合計 85.45
（注１）投資有価証券は4銘柄です。
（注２）投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別及び業種別投資比率
種類 業種 投資比率(％)
親投資信託受益証券 ― 85.45
合 計 85.45
（注）投資比率は、純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当する事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当する事項はありません。
＜参考情報＞
親投資信託受益証券（日本株式インデックス・マザーファンド）
①投資有価証券の主要銘柄（上位30銘柄）
（2019年3月29日現在）
簿価 評価
国/ 投資
順
地域 種類 銘柄名 業種 数量 単価 簿価金額 単価 評価金額 比率
位
名 （株） （円） （円） （円） （円） （％）
1 日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機器 410,400 6,608.00 2,711,923,200 6,487.00 2,662,264,800 3.07
ソフトバンクグルー
2 日本 株式 情報・通信業 151,000 10,485.00 1,583,235,000 10,745.00 1,622,495,000 1.87
プ
3 日本 株式 武田薬品工業 医薬品 321,600 4,683.00 1,506,052,800 4,521.00 1,453,953,600 1.68
三菱ＵＦＪフィナン
▶ 日本 株式 銀行業 2,500,400 584.00 1,460,233,600 550.00 1,375,220,000 1.59
シャル・グループ
5 日本 株式 キーエンス 電気機器 18,100 67,730.00 1,225,913,000 68,970.00 1,248,357,000 1.44
6 日本 株式 日本電信電話 情報・通信業 247,200 4,798.00 1,186,065,600 4,703.00 1,162,581,600 1.34
7 日本 株式 ソニー 電気機器 247,100 5,326.00 1,316,054,600 4,645.00 1,147,779,500 1.32
三井住友フィナン
8 日本 株式 銀行業 256,000 3,978.00 1,018,368,000 3,876.00 992,256,000 1.14
シャルグループ
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9 日本 株式 本田技研工業 輸送用機器 310,700 3,092.00 960,684,400 2,995.00 930,546,500 1.07
10 日本 株式 東海旅客鉄道 陸運業 33,000 24,790.00 818,070,000 25,710.00 848,430,000 0.98
みずほフィナンシャ
11 日本 株式 銀行業 4,935,500 175.90 868,154,450 171.30 845,451,150 0.97
ルグループ
リクルートホール
12 日本 株式 サービス業 252,100 3,181.00 801,930,100 3,161.00 796,888,100 0.92
ディングス
13 日本 株式 三菱商事 卸売業 254,500 3,148.00 801,166,000 3,074.00 782,333,000 0.90
14 日本 株式 花王 化学 89,400 8,628.00 771,343,200 8,718.00 779,389,200 0.90
15 日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通信業 318,400 2,659.50 846,784,800 2,385.00 759,384,000 0.88
16 日本 株式 任天堂 その他製品 22,700 30,350.00 688,945,000 31,560.00 716,412,000 0.83
東京海上ホールディ
17 日本 株式 保険業 131,700 5,378.00 708,282,600 5,362.00 706,175,400 0.81
ングス
18 日本 株式 東日本旅客鉄道 陸運業 65,500 10,650.00 697,575,000 10,680.00 699,540,000 0.81
19 日本 株式 ファナック 電気機器 35,000 19,200.00 672,000,000 18,880.00 660,800,000 0.76
20 日本 株式 ダイキン工業 機械 50,300 12,575.00 632,522,500 12,970.00 652,391,000 0.75
21 日本 株式 村田製作所 電気機器 115,900 6,103.33 707,375,947 5,512.00 638,840,800 0.74
22 日本 株式 キヤノン 電気機器 198,200 3,183.00 630,870,600 3,213.00 636,816,600 0.73
セブン＆アイ・ホー
23 日本 株式 小売業 152,000 4,716.00 716,832,000 4,176.00 634,752,000 0.73
ルディングス
24 日本 株式 日本電産 電気機器 44,300 13,690.00 606,467,000 14,025.00 621,307,500 0.72
25 日本 株式 日立製作所 電気機器 165,800 3,320.00 550,456,000 3,585.00 594,393,000 0.69
26 日本 株式 信越化学工業 化学 63,600 9,420.00 599,112,000 9,280.00 590,208,000 0.68
27 日本 株式 日本たばこ産業 食料品 213,400 2,803.00 598,160,200 2,745.00 585,783,000 0.68
28 日本 株式 資生堂 化学 73,200 7,725.00 565,470,000 7,987.00 584,648,400 0.67
29 日本 株式 アステラス製薬 医薬品 339,500 1,768.50 600,405,750 1,658.50 563,060,750 0.65
30 日本 株式 ＮＴＴドコモ 情報・通信業 228,800 2,567.50 587,444,000 2,451.50 560,903,200 0.65
投資比率：合計 30.97
（注１）評価金額の上位30銘柄について記載しています。
（注２）投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別及び業種別投資比率
種類 業種 投資比率(％)
株式 電気機器 12.60
情報・通信業 8.01
輸送用機器 7.54
化学 7.15
銀行業 5.90
医薬品 5.72
サービス業 4.85
卸売業 4.81
陸運業 4.80
機械 4.77
小売業 4.61
食料品 4.22
建設業 2.91
不動産業 2.44
保険業 2.12
精密機器 2.00
その他製品 1.99
電気・ガス業 1.88
その他金融業 1.10
鉄鋼 0.94
ガラス・土石製品 0.87
証券、商品先物取引業 0.76
非鉄金属 0.75
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ゴム製品 0.75
繊維製品 0.62
石油・石炭製品 0.59
空運業 0.59
金属製品 0.55
パルプ・紙 0.29
鉱業 0.28
倉庫・運輸関連業 0.20
海運業 0.14
水産・農林業 0.12
小 計 96.87
合 計 96.87
（注）投資比率は、純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
買建 投資
簿価金額 評価金額
資産の種類 資産の名称 取引所等 ／ 数量 比率
（現地通貨） （円）
売建
(％)
株価指数先 TOPIX（先物）
大阪取引所 買建 169 2,697,644,800 2,690,480,000 3.10
物取引 (2019年6月限)
（注１）投資比率は、純資産総額に対する当該取引の評価金額の比率です。
（注２）先物取引の残高は、契約額ベースで表示しています。
（注３）先物取引の評価においては、原則として主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価して
います。
＜参考情報＞
親投資信託受益証券（日本債券インデックス・マザーファンド）
①投資有価証券の主要銘柄（上位30銘柄）
（2019年3月29日現在）
簿価 評価
投資
順
国/ 種類 銘柄名 利率 償還日 数量 単価 簿価金額 単価 評価金額 比率
位
地域名 （％） （額面） （円） （円） （円） （円） （％）
国債 第３９２回利付国
1 日本 0.100 2020/09/01 3,300,000,000 100.37 3,312,309,000 100.39 3,313,134,000 2.15
証券 債（２年）
国債 第１３１回利付国
2 日本 0.100 2022/03/20 2,100,000,000 100.76 2,116,023,000 100.88 2,118,480,000 1.37
証券 債（５年）
国債 第１３５回利付国
3 日本 0.100 2023/03/20 1,900,000,000 101.03 1,919,684,000 101.24 1,923,560,000 1.25
証券 債（５年）
国債 第３５３回利付国
▶ 日本 0.100 2028/12/20 1,800,000,000 101.00 1,818,089,000 101.91 1,834,434,000 1.19
証券 債（１０年）
国債 第１２９回利付国
5 日本 0.100 2021/09/20 1,750,000,000 100.62 1,760,937,500 100.72 1,762,600,000 1.14
証券 債（５年）
国債 第９回利付国債
6 日本 0.400 2056/03/20 1,840,000,000 90.23 1,660,260,000 94.66 1,741,817,600 1.13
証券 （４０年）
国債 第１３６回利付国
7 日本 0.100 2023/06/20 1,700,000,000 101.10 1,718,717,000 101.31 1,722,423,000 1.12
証券 債（５年）
国債 第１３７回利付国
8 日本 0.100 2023/09/20 1,550,000,000 101.14 1,567,716,500 101.37 1,571,328,000 1.02
証券 債（５年）
国債 第１３４回利付国
9 日本 0.100 2022/12/20 1,500,000,000 100.97 1,514,580,000 101.16 1,517,430,000 0.98
証券 債（５年）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
国債 第１３３回利付国
10 日本 0.100 2022/09/20 1,500,000,000 100.90 1,513,620,000 101.06 1,515,990,000 0.98
証券 債（５年）
国債 第１３２回利付国
11 日本 0.100 2022/06/20 1,500,000,000 100.82 1,512,390,000 100.97 1,514,580,000 0.98
証券 債（５年）
国債 第３５０回利付国
12 日本 0.100 2028/03/20 1,410,000,000 101.36 1,429,190,100 102.22 1,441,372,500 0.93
証券 債（１０年）
国債 第３４０回利付国
13 日本 0.400 2025/09/20 1,380,000,000 103.56 1,429,197,000 104.00 1,435,213,800 0.93
証券 債（１０年）
国債 第３４１回利付国
14 日本 0.300 2025/12/20 1,300,000,000 103.02 1,339,267,000 103.47 1,345,188,000 0.87
証券 債（１０年）
国債 第３３９回利付国
15 日本 0.400 2025/06/20 1,200,000,000 103.45 1,241,508,000 103.84 1,246,116,000 0.81
証券 債（１０年）
国債 第３４４回利付国
16 日本 0.100 2026/09/20 1,200,000,000 101.71 1,220,556,000 102.31 1,227,768,000 0.80
証券 債（１０年）
国債 第３４３回利付国
17 日本 0.100 2026/06/20 1,200,000,000 101.73 1,220,760,000 102.27 1,227,264,000 0.80
証券 債（１０年）
国債 第１３０回利付国
18 日本 0.100 2021/12/20 1,200,000,000 100.68 1,208,232,000 100.79 1,209,516,000 0.78
証券 債（５年）
国債 第３５２回利付国
19 日本 0.100 2028/09/20 1,160,000,000 101.09 1,172,676,000 102.00 1,183,304,400 0.77
証券 債（１０年）
国債 第３４８回利付国
20 日本 0.100 2027/09/20 1,100,000,000 101.54 1,117,028,000 102.36 1,126,004,000 0.73
証券 債（１０年）
国債 第３４２回利付国
21 日本 0.100 2026/03/20 1,100,000,000 101.70 1,118,766,000 102.19 1,124,101,000 0.73
証券 債（１０年）
国債 第１４７回利付国
22 日本 1.600 2033/12/20 860,000,000 119.76 1,030,013,400 121.49 1,044,865,600 0.68
証券 債（２０年）
国債 第３３６回利付国
23 日本 0.500 2024/12/20 1,000,000,000 103.76 1,037,670,000 104.08 1,040,800,000 0.67
証券 債（１０年）
国債 第３４５回利付国
24 日本 0.100 2026/12/20 1,000,000,000 101.69 1,016,900,000 102.35 1,023,520,000 0.66
証券 債（１０年）
国債 第１２８回利付国
25 日本 0.100 2021/06/20 1,000,000,000 100.56 1,005,630,000 100.64 1,006,460,000 0.65
証券 債（５年）
国債 第１５３回利付国
26 日本 1.300 2035/06/20 850,000,000 115.80 984,308,500 117.65 1,000,025,000 0.65
証券 債（２０年）
国債 第３４９回利付国
27 日本 0.100 2027/12/20 960,000,000 101.45 973,996,800 102.29 982,070,400 0.64
証券 債（１０年）
国債 第３３３回利付国
28 日本 0.600 2024/03/20 900,000,000 103.78 934,029,000 104.01 936,117,000 0.61
証券 債（１０年）
国債 第３１４回利付国
29 日本 1.100 2021/03/20 900,000,000 102.54 922,905,000 102.53 922,824,000 0.60
証券 債（１０年）
国債 第３４６回利付国
30 日本 0.100 2027/03/20 900,000,000 101.66 914,949,000 102.38 921,483,000 0.60
証券 債（１０年）
投資比率：合計 27.22
（注１）評価金額の上位30銘柄について記載しています。
（注２）投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別及び業種別投資比率
種類 業種 投資比率(％)
国債証券 ― 81.23
特殊債券 ― 8.78
地方債証券 ― 6.30
社債券 ― 3.41
合 計 99.72
（注）投資比率は、純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
該当する事項はありません。
＜参考情報＞
親投資信託受益証券（外国株式インデックス・オープン・マザーファンド）
①投資有価証券の主要銘柄（上位30銘柄）
（2019年3月29日現在）
簿価 評価
国/ 投資
順
地域 種類 銘柄名 業種 数量 単価 簿価金額 単価 評価金額 比率
位
名 （株） （円） （円） （円） （円） （％）
アメ テクノロジー・ハー
APPLE INC
1 株式 171,167 19,928.25 3,411,059,538 20,946.03 3,585,269,596 2.38
リカ ドウェアおよび機器
アメ ソフトウェア・サー
MICROSOFT CORP
2 株式 263,032 12,229.98 3,216,878,229 12,978.06 3,413,645,262 2.26
リカ ビス
アメ
AMAZON COM INC
3 株式 小売 14,988 185,749.53 2,784,014,020 196,831.88 2,950,116,304 1.95
リカ
アメ
FACEBOOK INC-A
▶ 株式 メディア・娯楽 86,652 15,392.09 1,333,755,659 18,374.39 1,592,178,032 1.06
リカ
医薬品・バイオテク
アメ JOHNSON &
5 株式 ノロジー・ライフサ 96,725 16,187.89 1,565,773,805 15,414.29 1,490,947,316 0.99
リカ
JOHNSON
イエンス
ALPHABET INC-
アメ
6 株式 メディア・娯楽 11,381 120,790.41 1,374,715,735 129,690.70 1,476,009,914 0.98
リカ CL C
ALPHABET INC-
アメ
7 株式 メディア・娯楽 10,812 121,487.43 1,313,522,138 130,110.24 1,406,751,993 0.93
リカ CL A
EXXON MOBIL
アメ
8 株式 エネルギー 152,651 8,774.86 1,339,492,588 8,961.33 1,367,956,382 0.91
リカ
CORPORATION
JPMORGAN CHASE
アメ
9 株式 銀行 119,890 12,215.55 1,464,523,416 11,177.80 1,340,106,789 0.89
リカ & CO
スイ
NESTLE SA-REG
10 株式 食品・飲料・タバコ 110,341 9,500.65 1,048,311,442 10,615.75 1,171,352,691 0.78
ス
VISA INC-CLASS
アメ ソフトウェア・サー
11 株式 63,395 15,438.70 978,736,957 17,166.82 1,088,290,763 0.72
リカ A SHARES ビス
BERKSHIRE
アメ
HATHAWAY INC-
12 株式 各種金融 46,634 24,162.52 1,126,795,097 22,271.25 1,038,597,631 0.69
リカ
CL B
PROCTER &
アメ 家庭用品・パーソナ
13 株式 89,839 10,302.09 925,529,625 11,493.01 1,032,520,929 0.68
リカ GAMBLE CO ル用品
BANK OF
アメ
14 株式 銀行 336,087 3,112.15 1,045,956,383 3,033.35 1,019,471,753 0.68
リカ AMERICA CORP
医薬品・バイオテク
アメ
15 株式 PFIZER ノロジー・ライフサ 208,288 5,051.15 1,052,094,951 4,693.76 977,655,361 0.65
リカ
イエンス
VERIZON
アメ
16 株式 電気通信サービス 148,884 6,598.35 982,389,560 6,557.28 976,275,445 0.65
リカ COMMUNICATIONS
アメ 半導体・半導体製造
INTEL CORP
17 株式 164,528 5,294.22 871,047,921 5,894.67 969,839,730 0.64
リカ 装置
アメ テクノロジー・ハー
CISCO SYSTEMS
18 株式 161,982 5,254.26 851,096,612 5,922.42 959,326,473 0.64
リカ ドウェアおよび機器
CHEVRON
アメ
19 株式 エネルギー 68,895 13,191.16 908,805,071 13,653.98 940,691,627 0.62
リカ
CORPORATION
UNITED HEALTH
アメ ヘルスケア機器・
20 株式 34,691 31,360.22 1,087,917,548 26,885.10 932,671,271 0.62
リカ GROUP INC サービス
アメ
AT & T INC
21 株式 電気通信サービス 262,283 3,392.96 889,916,855 3,441.79 902,725,603 0.60
リカ
WELLS FARGO
アメ
22 株式 銀行 161,197 5,997.89 966,843,421 5,448.49 878,281,709 0.58
リカ
COMPANY
MASTERCARD
アメ ソフトウェア・サー
23 株式 33,114 21,827.29 722,788,993 26,067.11 863,186,326 0.57
リカ INC-CLASS A ビス
アメ
HOME DEPOT
24 株式 小売 40,739 19,496.50 794,268,052 21,094.75 859,379,403 0.57
リカ
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
医薬品・バイオテク
アメ
MERCK & CO
25 株式 ノロジー・ライフサ 93,660 8,647.23 809,899,646 9,171.10 858,965,572 0.57
リカ
イエンス
医薬品・バイオテク
NOVARTIS AG-
スイ
26 株式 ノロジー・ライフサ 78,062 10,076.04 786,556,115 10,633.59 830,079,583 0.55
ス REG SHS
イエンス
アメ
BOEING CO
27 株式 資本財 19,470 38,020.73 740,263,698 41,559.09 809,155,591 0.54
リカ
DISNEY (WALT)
アメ
28 株式 メディア・娯楽 64,964 12,727.22 826,811,334 12,287.70 798,258,331 0.53
リカ CO NEW
医薬品・バイオテク
ROCHE HOLDING
スイ
29 株式 ノロジー・ライフサ 25,295 28,345.84 717,008,073 30,258.23 765,382,142 0.51
ス AG GENUSS
イエンス
アメ
COCA-COLA CO
30 株式 食品・飲料・タバコ 145,707 5,436.29 792,105,536 5,169.91 753,292,688 0.50
リカ
投資比率：合計 25.24
（注１）評価金額の上位30銘柄について記載しています。
（注２）投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
（注３）2019年3月29日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
種類別及び業種別投資比率
種類 業種 投資比率(％)
株式 ソフトウェア・サービス 8.67
医薬品・バイオテクノロ 8.15
ジー・ライフサイエンス
銀行 7.65
資本財 6.79
エネルギー 6.28
メディア・娯楽 5.66
食品・飲料・タバコ 4.84
小売 4.64
ヘルスケア機器・サービス 4.51
素材 4.33
テクノロジー・ハードウェア 4.12
および機器
各種金融 4.02
保険 3.71
公益事業 3.37
半導体・半導体製造装置 2.86
電気通信サービス 2.35
家庭用品・パーソナル用品 2.04
運輸 1.93
耐久消費財・アパレル 1.84
消費者サービス 1.80
食品・生活必需品小売り 1.44
自動車・自動車部品 1.14
商業・専門サービス 1.13
不動産 0.61
小 計 93.88
投資証券 ― 2.58
合 計 96.46
（注１）投資比率は、純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。
（注２）2019年3月29日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
投資
買建
資産の 簿価金額 評価金額 評価金額
比率
資産の名称 取引所等 ／ 通貨 数量
種類 （現地通貨） （現地通貨） （円）
売建 (％)
株価指
アメリカ・ド
MINI S&P 500
数先物 シカゴ商業取引所 買建 232 32,088,080.00 32,723,600.00 3,631,992,364 2.41
ル
取引
ユーレックス・ド
EURO STOXX
イツ金融先物取引 買建 ユーロ 159 5,117,910.00 5,153,190.00 641,881,346 0.43
50
所
インターコンチネ イギリス・ポ
FTSE100INDEX 買建 37 2,606,620.00 2,650,125.00 384,215,122 0.25
ンタル取引所 ンド
モントリオール取
S&P 60
買建 カナダ・ドル 14 2,671,488.00 2,693,320.00 222,575,964 0.15
引所
ユーレックス・ スイス・フラ
FSMI INDEX 買建 20 1,826,840.00 1,845,600.00 205,802,856 0.14
チューリッヒ 取引所 ン
シドニー先物取引 オーストラリ
SPI 200
買建 15 2,309,250.00 2,313,000.00 181,894,320 0.12
所 ア・ドル
（注１）投資比率は、純資産総額に対する当該取引の評価金額（2019年3月29日のわが国の対顧客電信売買相
場の仲値により邦貨換算しています）の比率です。
（注２）先物取引の残高は、契約額ベースで表示しています。
（注３）先物取引の評価においては、原則として主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価して
います。
＜参考情報＞
親投資信託受益証券（外国債券インデックス・マザー・ファンド）
①投資有価証券の主要銘柄（上位30銘柄）
（2019年3月29日現在）
簿価 評価
国/ 投資
順位
地域 種類 銘柄名 利率 償還日 数量 単価 簿価金額 単価 評価金額 比率
名 （％） （額面） （円） （円） （円） （円） （％）
アメ 国債
US TREASURY N/B
1 2.000 2020/11/30 10,200,000 10,996.66 1,121,660,056 11,045.28 1,126,618,645 0.77
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
2 2.000 2020/09/30 9,500,000 11,005.76 1,045,547,998 11,046.50 1,049,417,664 0.72
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
3 1.625 2020/06/30 9,400,000 10,965.03 1,030,713,296 10,997.55 1,033,770,183 0.70
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
▶ 1.125 2020/03/31 9,200,000 10,929.51 1,005,515,680 10,961.59 1,008,466,682 0.69
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
5 2.375 2020/12/31 9,000,000 11,069.14 996,222,932 11,115.42 1,000,388,386 0.68
リカ 証券
アメ 国債
6 US TREASURY N/B 2.250 2021/03/31 9,000,000 11,040.50 993,645,744 11,102.88 999,259,618 0.68
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
7 2.000 2021/02/28 8,500,000 10,986.67 933,867,640 11,043.94 938,735,661 0.64
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
8 1.125 2021/06/30 8,500,000 10,758.70 914,489,896 10,837.95 921,225,879 0.63
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
9 8.000 2021/11/15 7,200,000 12,700.58 914,442,170 12,721.34 915,936,539 0.62
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
10 1.750 2023/05/15 8,200,000 10,773.79 883,451,542 10,900.43 893,835,988 0.61
リカ 証券
FRENCH GOVERNMENT
フラ 国債
11 2.500 2020/10/25 6,800,000 13,087.68 889,962,316 13,059.75 888,063,324 0.61
ンス 証券
BOND
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アメ 国債
US TREASURY N/B
12 2.125 2021/08/15 8,000,000 11,001.88 880,150,700 11,072.14 885,771,233 0.60
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
13 2.000 2021/05/31 8,000,000 10,978.90 878,312,705 11,043.50 883,480,400 0.60
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
14 2.000 2021/11/15 8,000,000 10,960.02 876,802,236 11,043.06 883,444,883 0.60
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
15 2.000 2022/11/30 8,000,000 10,908.65 872,692,172 11,023.52 881,882,144 0.60
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
16 1.750 2022/09/30 8,000,000 10,822.41 865,793,033 10,933.84 874,707,750 0.60
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
17 1.375 2020/05/31 7,800,000 10,936.39 853,039,172 10,969.80 855,644,995 0.58
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
18 3.625 2021/02/15 7,500,000 11,336.62 850,247,219 11,375.14 853,135,734 0.58
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
19 3.125 2021/05/15 7,500,000 11,249.05 843,679,386 11,300.55 847,541,838 0.58
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
20 2.625 2020/11/15 7,500,000 11,113.31 833,498,828 11,154.93 836,620,422 0.57
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
21 1.375 2021/01/31 7,500,000 10,857.92 814,344,729 10,919.52 818,964,687 0.56
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
22 2.875 2028/05/15 7,000,000 11,312.32 791,862,594 11,552.50 808,675,359 0.55
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
23 1.375 2020/08/31 7,200,000 10,906.09 785,239,155 10,948.94 788,323,789 0.54
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
24 3.500 2020/05/15 7,000,000 11,224.75 785,732,616 11,236.84 786,579,470 0.54
リカ 証券
FRENCH GOVERNMENT
フラ 国債
25 3.000 2022/04/25 5,700,000 13,799.37 786,564,637 13,792.03 786,145,741 0.54
ンス 証券
BOND
アメ 国債
US TREASURY N/B
26 2.000 2023/02/15 7,000,000 10,897.44 762,820,951 11,020.08 771,406,027 0.53
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
27 2.625 2020/08/15 6,900,000 11,111.98 766,727,022 11,141.50 768,764,132 0.52
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
28 1.625 2022/11/15 7,000,000 10,763.47 753,443,406 10,880.46 761,632,248 0.52
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
29 2.000 2025/02/15 6,700,000 10,771.57 721,695,826 10,938.61 732,887,503 0.50
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
30 2.750 2028/02/15 6,400,000 11,203.88 717,048,675 11,439.73 732,143,315 0.50
リカ 証券
投資比率：合計 17.96
（注１）評価金額の上位30銘柄について記載しています。
（注２）投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
（注３）2019年3月29日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
種類別及び業種別投資比率
種類 業種 投資比率(％)
国債証券 ― 98.94
合 計 98.94
（注１）投資比率は、純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
（注２）2019年3月29日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当する事項はありません。
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（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
2019年3月29日及び同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通り
です。
１口当たりの
計算期間・月末 純資産総額（円）
純資産額（円）
分配付： 213,198,476 分配付： 1.0667
（2013年 2月20日）
第1期
分配落： 213,198,476 分配落： 1.0667
分配付： 1,623,142,054 分配付： 1.1583
（2014年 2月20日）
第2期
分配落： 1,616,135,543 分配落： 1.1533
分配付： 1,749,455,838 分配付： 1.2424
（2015年 2月20日）
第3期
分配落： 1,726,925,712 分配落： 1.2264
分配付： 2,799,520,026 分配付： 1.1999
（2016年 2月22日）
第4期
分配落： 2,783,188,603 分配落： 1.1929
分配付： 3,353,263,422 分配付： 1.2368
（2017年 2月20日）
第5期
分配落： 3,315,305,934 分配落： 1.2228
分配付： 4,218,203,352 分配付： 1.2495
（2018年 2月20日）
第6期
分配落： 4,167,563,611 分配落： 1.2345
分配付： 4,251,424,588 分配付： 1.2434
（2019年 2月20日）
第7期
分配落： 4,213,813,566 分配落： 1.2324
2018年 3月末日
4,217,704,879 1.2347
4月末日 4,259,319,565 1.2454
5月末日 4,204,110,064 1.2301
6月末日 4,232,335,233 1.2376
7月末日 4,259,733,811 1.2435
8月末日 4,254,146,883 1.2410
9月末日 4,301,319,811 1.2537
10月末日 4,206,943,142 1.2315
11月末日 4,237,123,413 1.2390
12月末日 4,187,868,557 1.2253
2019年 1月末日
4,204,461,583 1.2303
2月末日 4,247,694,442 1.2323
3月末日 4,279,855,446 1.2420
②【分配の推移】
計算期間 一口当たりの分配金
自2012年 3月 9日
第1期 0.0000円
至2013年 2月20日
自2013年 2月21日
第2期 0.0050円
至2014年 2月20日
自2014年 2月21日
第3期 0.0160円
至2015年 2月20日
自2015年 2月21日
第4期 0.0070円
至2016年 2月22日
自2016年 2月23日
第5期 0.0140円
至2017年 2月20日
自2017年 2月21日
第6期 0.0150円
至2018年 2月20日
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自2018年 2月21日
第7期 0.0110円
至2019年 2月20日
③【収益率の推移】
計算期間 収益率
自2012年 3月 9日
第1期 6.7％
至2013年 2月20日
自2013年 2月21日
第2期 8.6％
至2014年 2月20日
自2014年 2月21日
第3期 7.7％
至2015年 2月20日
自2015年 2月21日
第4期 △2.2％
至2016年 2月22日
自2016年 2月23日
第5期 3.7％
至2017年 2月20日
自2017年 2月21日
第6期 2.2％
至2018年 2月20日
自2018年 2月21日
第7期 0.7％
至2019年 2月20日
（注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末の分配落基準価額（設定時は当初元本額）を控
除した額を、前期末の分配落基準価額（同）で除して得た数に100を乗じて得た数です。
（４）【設定及び解約の実績】
計算期間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済口数（口）
自2012年 3月 9日
第1期 199,976,258 109,100 199,867,158
至2013年 2月20日
自2013年 2月21日
第2期 1,202,700,140 1,264,903 1,401,302,395
至2014年 2月20日
自2014年 2月21日
第3期 12,384,800 5,554,258 1,408,132,937
至2015年 2月20日
自2015年 2月21日
第4期 932,006,609 7,079,090 2,333,060,456
至2016年 2月22日
自2016年 2月23日
第5期 468,679,521 90,490,774 2,711,249,203
至2017年 2月20日
自2017年 2月21日
第6期 757,459,918 92,726,355 3,375,982,766
至2018年 2月20日
自2018年 2月21日
第7期 128,819,369 85,618,294 3,419,183,841
至2019年 2月20日
（注１）日本国外における設定、解約はありません。
（注２）第１期の設定口数は、当初募集期間の設定口数を含みます。
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（参考情報）運用実績
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
1) 当ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社に所定の方法で取引口座を開設のうえ、当ファン
ドの取得申込みを行ってください。なお、確定拠出年金制度のご利用による取得申込みの場合
は、確定拠出年金制度にかかる手続き必要となります。
2) 当ファンドには「分配金再投資コース」と「分配金受取コース」があります。なお、取扱い可能
なコースおよびコース名については異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせくださ
い。その際､「分配金再投資コース」をお申し込みいただく方は､ご購入に際して､当ファンドに係
る「自動けいぞく投資契約」（別の名称で同様の内容を有する契約を含みます｡）を販売会社との
間で結んでいただきます｡ただし､「分配金再投資コース」を申し込まれた場合でも､分配金を定期
的に受け取る旨の契約を締結することもできます｡詳しくは販売会社にお問い合わせください｡
3) 当ファンドの取得申込みの申込受付締切時間は、原則として販売会社の営業日の午後３時までと
し、この受付時刻を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとさせていただきます
4) 申込単位（購入単位）は、販売会社が定める単位にて受付けます。なお、１億円または１億口を
超える大口の取得申込みには、制限を設けることがあります。
5) 取得申込価額（購入価額）は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額です。基準価額は、販売会
社または委託会社においてご確認いただけます。基準価額の照会方法については、後記「3 資産
管理等の概要 (1) 資産の評価 3) 基準価額の公表」をご参照ください。
6) 取得申込代金（購入代金）は、購入価額に取得申込の口数を乗じて得た金額に申込手数料（購入
時手数料）および当該手数料に係る消費税等相当額を加えた金額です。
7) 購入代金は販売会社が定める期日までにお支払いください。
8) 購入時手数料は前記「4 手数料及び税金 (1) 申込手数料」をご参照ください。
9) 購入申込不可日は、原則として、米国もしくは英国の取引所または銀行の休業日、またはフラン
スおよびドイツ両国の取引所または銀行の休業日に該当する日です。
10) 取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情（投資対象国における
非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更、クーデター等政変、テロリズム、戦争、天
災地変等）による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等）
があるときは、委託会社の判断により、受益権の取得申込の受付を中止することおよび既に受付
けた受益権の取得申込の受付けを取り消すことがあります。
11) 当ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社に取得申込と同時にまたはあらかじめ、当該取得
申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得
申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。販売会社は、当該取得申込者に係る口
数の増加の記載または記録を行うことができます。
２【換金（解約）手続等】
1) 受益者（当ファンドの受益権を取得した者）は、自己に帰属する受益権につき、取得申込みを
行った販売会社を通じ、委託会社に一部解約の実行の請求を行うことにより、当ファンドを換金
することができます。
2) 当ファンドの換金申込みの申込受付締切時間は、原則として販売会社の営業日の午後３時までと
し、この受付時刻を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
3) 解約単位（換金単位）は、販売会社が定める単位にて受付けます。なお、１億円または１億口を
超える大口の換金申込みには、制限を設けることがあります。
4) 解約価額（換金価額）は、換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した
価額です。換金価額は、販売会社または委託会社においてご確認いただけます。換金価額の照会
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方法については、後記「3 資産管理等の概要 (1) 資産の評価 3) 基準価額の公表」をご参照くだ
さい。
5) 信託財産留保額は、上記4)の基準価額に0.05％の率を乗じて得た額とします。
※上記金額は1口当たりの金額です。換金口数に応じてご負担いただきます。
6) 換金代金（換金価額に換金する口数を乗じて得た金額）は、原則として換金申込受付日から起算
して５営業日目以降にお支払いします。
7) 換金申込不可日は、原則として、米国もしくは英国の取引所または銀行の休業日、またはフラン
スおよびドイツ両国の取引所または銀行の休業日に該当する日です。
8) 取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情（投資対象国における
非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更、クーデター等政変、テロリズム、戦争、天
災地変等）による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等）
があるときは、委託会社の判断により、受益権の換金申込の受付を中止することおよび既に受付
けた受益権の換金申込の受付けを取り消すことがあります。
9) 換金申込みを行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して、当該受益者の請求に
係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数
と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において
当該口数の減少の記載または記録が行われます。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
１）基準価額の算出方法
基準価額とは､算出日において､信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入公社債
を除きます｡）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価
＊
法 により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」）を､算
出日における受益権口数で除して得た額をいいます｡なお､ファンドにおいては１万口当りの価額で
表示されます｡
＊ 一部償却原価法とは､残存期間１年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたは
アモチゼーションによる評価をいいます｡
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです｡
対象 評価方法
投資信託証券 原則として、基準価額算出日の基準価額で評価します。ただし、上
場している場合は、原則として、基準価額計算日の取引所の終値で
評価します。
株式 原則として､基準価額計算日の取引所の終値で評価します｡
公社債等 原則として、基準価額計算日における以下のいずれかの価額で評価
します 。
①日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）
②証券会社、銀行等の提示する価額
③価格情報会社の提供する価額
外貨建資産 原則として､基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行いま
す｡
※外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日の
終値等で評価します。
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２）基準価額の算出頻度
基準価額は原則として委託会社の営業日において日々算出されます｡
３）基準価額の公表
基準価額は、販売会社にてご確認いただけるほか、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊の「オー
プン基準価格」の紙面に、「AMC安定型」として掲載されます。
委託会社に対する照会は下記においてできます。
＜照会先＞
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
電話番号 03－4530－7333
（受付時間：原則として委託会社の営業日午前９時～午後５時）
ホームページアドレス：www.ssga.coｍ/jp
（２）【保管】
該当事項はありません｡
（３）【信託期間】
当ファンドの信託期間は無期限ですが､後記（５）の1）2）3）5）の理由により信託は終了します｡
（４）【計算期間】
１）当ファンドの計算期間は､毎年２月21日から翌年２月20日までとすることを原則とします｡
２）上記１）の規定にかかわらず､上記１）の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当
日」といいます｡）が休業日のときは､各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし､その翌日より次
の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、後記（5）の1）2）3）
5）に定める信託期間の終了日とします｡
（５）【その他】
１）信託契約の解約
（ａ）委託会社は、信託期間中において､信託契約の一部を解約することによりこの信託の受益権
の口数が10億口を下回ることとなった場合または下回ることが明らかとなった場合､もしく
はこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき､またはやむを得な
い事情が発生したときは､受託会社と合意のうえ､この信託契約を解約し､信託を終了させる
ことができます｡この場合において､委託会社は､あらかじめ､解約しようとする旨を監督官庁
に届け出ます｡
（ｂ）株式会社トータルアセットデザインがベンチマークである「ＡＭＣリスクバジェット型資産
配分モデル指数」の算出および提供をしないこととなった場合には､この信託契約を解約し､
信託を終了させるものとします｡この場合において､委託会社は､あらかじめ､解約しようとす
る旨を監督官庁に届け出ます｡
（ｃ）委託会社は､上記（ａ）の事項について､書面による決議（以下「書面決議」といいます｡）
を行います｡この場合において､あらかじめ､書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由な
どの事項を定め､当該決議の日の２週間前までに､当ファンドに係る知れている受益者に対
し､書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します｡
（ｄ）上記（ｃ）の書面決議において､受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の
受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます｡以下本（ｄ）
において同じ｡）は受益権の口数に応じて､議決権を有し､これを行使することができます｡な
お､知れている受益者が議決権を行使しないときは､当該知れている受益者は書面決議につい
て賛成するものとみなします｡
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（ｅ）上記（ｃ）の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあ
たる多数をもって行います｡
（ｆ）上記（ｃ）から上記（ｅ）までの規定は､委託会社が信託契約の解約について提案をした場
合において､当該提案につき､この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
より同意の意思表示をしたときには適用しません｡また､信託財産の状態に照らし､真にやむ
を得ない事情が生じている場合であって､上記（ｃ）から上記（ｅ）までに規定するこの信
託契約の解約の手続を行うことが困難な場合には適用しません｡
２）信託契約に関する監督官庁の命令
（ａ）委託会社は､監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは､その命令にしたがい､
信託契約を解約し信託を終了させます｡
（ｂ）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後記６）
の規定にしたがいます。
３）委託会社の登録取消等に伴う取扱い
（ａ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき､解散したときまたは業務を廃止したとき
は､委託会社は､この信託契約を解約し､信託を終了させます｡
（ｂ）上記（ａ）の規定にかかわらず､監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投
資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは､この信託は､後記６）の書面決議が否決とな
る場合を除き､当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します｡
４）委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
（ａ）委託会社は､事業の全部または一部を譲渡することがあり､これに伴い､この信託契約に関す
る事業を譲渡することがあります｡
（ｂ）委託会社は､分割により事業の全部または一部を承継させることがあり､これに伴い､この信
託契約に関する事業を承継させることがあります｡
５）受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
（ａ）受託会社は､委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます｡受託会社がその任
務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは､委託会社
または受益者は､裁判所に受託会社の解任を申立てることができます｡受託会社が辞任した場
合､または裁判所が受託会社を解任した場合､委託会社は､後記６）の規定にしたがい､新受託
会社を選任します｡なお､受益者は､上記によって行う場合を除き､受託会社を解任することは
できないものとします｡
（ｂ）委託会社が新受託会社を選任できないときは､委託会社はこの信託契約を解約し､信託を終了
させます｡
６）信託約款の変更等
（ａ）委託会社は､受益者の利益のため必要と認めるとき､またはやむを得ない事情が発生したとき
は､受託会社と合意のうえ､この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合
（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併
合」をいいます｡以下同じ｡）を行うことができるものとし､あらかじめ､変更または併合しよ
うとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます｡なお､この信託約款は本６）に定める以
外の方法によって変更することができないものとします｡
（ｂ）委託会社は､上記（ａ）の事項（信託約款の変更事項にあってはその変更の内容が重大なも
のに該当する場合に限り、併合の事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽
微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）に
ついて、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大
な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、
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当ファンドに係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議
の通知を発します。
（ｃ）上記（ｂ）の書面決議において､受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の
受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます｡以下本（ｃ）
において同じ｡）は受益権の口数に応じて､議決権を有し､これを行使することができます｡な
お､知れている受益者が議決権を行使しないときは､当該知れている受益者は書面決議につい
て賛成するものとみなします｡
（ｄ）上記（ｂ）の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあ
たる多数をもって行います｡
（ｅ）書面決議の効力は､この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます｡
（ｆ）上記（ｂ）から上記（ｅ）までの規定は､委託会社が重大な約款の変更等について提案をし
た場合において､当該提案につき､この信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記
録により同意の意思表示をしたときには適用しません｡
（ｇ）上記（ａ）から上記（ｆ）までの規定にかかわらず､この投資信託において併合の書面決議
が可決された場合にあっても､当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併
合の書面決議が否決された場合は､当該他の投資信託との併合を行うことはできません｡
７）反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が前記「２換金（解約）手続等」に規定する一部解約の実行の請求を行ったと
きは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価
格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、
上記１）に規定する投資信託の解約または上記６）に規定する重大な約款の変更等を行う場合にお
いて、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請
求の規定の適用を受けません｡
８）運用報告書の交付
毎決算時（毎年2月20日｡ただし､該当日が休日の場合は翌営業日｡）および償還時に､期中の運用経
過等を記載した運用報告書を作成します｡
（ａ）交付運用報告書は、知れている受益者に対して販売会社を通じて交付されます。
（ｂ）運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページ（www.ssga.coｍ/jp）に掲載されます。
ただし、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、販売会社を通じ
て交付されます。
９）公告
委託会社が受益者に対してする公告は､日本経済新聞に掲載します｡
10）関係法人との契約の更改に関する手続き等
委託会社と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」（別の名称で同様の権利義務
を規定する契約を含みます。）は、契約期間満了3ヶ月前までに、別段の意思表示のない限り、原
則として1年毎に自動的に更新されるものとします。
４【受益者の権利等】
委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属しま
す。当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。
受益者の有する主な権利は次の通りです。
① 分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後１ヶ月以内の委託会社の指
定する日から、販売会社において、決算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている
受益者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を
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除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前
のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
す。） に支払われます。
ただし、分配金自動再投資コースをお申込みの場合の収益分配金は、原則として、税金を差し引い
た後、自動けいぞく投資契約に基づき、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再
投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
収益分配金は、受益者が、その支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、受益者はそ
の権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
② 償還金請求権
受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
償還金は、信託終了後１ヶ月以内の委託会社の指定する日から、販売会社において、原則として、
償還日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前において一部解
約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得
申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取
得申込者とします。）に支払われます。
償還金は、受益者がその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権利
を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
③ 一部解約実行請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
詳細は、前記「第２ 管理及び運営 ２ 換金（解約）手続等」の記載をご参照ください。
④ 書面決議における議決権
委託会社が、当ファンドの信託契約の解約または重大な約款の変更等を行おうとする場合におい
て、受益者は、それぞれの書面決議手続きにおいて、受益権の口数に応じて議決権を有しこれを行
使することができます。
⑤ 帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求する
ことができます。
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第３【ファンドの経理状況】
（１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59
号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133
号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第7期計算期間(2018年2月21日から2019年
2月20日まで)の財務諸表について、ＰｗＣあらた 有限責任 監査法人により監査を受けております。
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１【財務諸表】
ＡＭＣ／ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン（ステイブル）
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第6期 第7期
（2018年 2月20日現在） （2019年 2月20日現在）
資産の部
流動資産
金銭信託 － 5,119,066
コール・ローン 696,794,401 643,159,407
3,536,912,265 3,620,626,218
親投資信託受益証券
流動資産合計 4,233,706,666 4,268,904,691
資産合計 4,233,706,666 4,268,904,691
負債の部
流動負債
未払収益分配金 50,639,741 37,611,022
未払解約金 998 402
未払受託者報酬 1,019,779 1,149,832
未払委託者報酬 14,276,882 16,097,634
未払利息 1,707 1,640
203,948 230,595
その他未払費用
流動負債合計 66,143,055 55,091,125
負債合計 66,143,055 55,091,125
純資産の部
元本等
※１ 3,375,982,766 ※１ 3,419,183,841
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 791,580,845 794,629,725
154,447,333 151,281,087
(分配準備積立金)
元本等合計 4,167,563,611 4,213,813,566
純資産合計 4,167,563,611 4,213,813,566
負債純資産合計 4,233,706,666 4,268,904,691
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第6期 第7期
自 2017年 2月21日 自 2018年 2月21日
至 2018年 2月20日 至 2019年 2月20日
営業収益
108,244,673 65,813,953
有価証券売買等損益
営業収益合計 108,244,673 65,813,953
営業費用
支払利息 535,891 527,205
受託者報酬 1,957,571 2,284,230
委託者報酬 27,405,865 31,979,077
402,555 525,831
その他費用
営業費用合計 30,301,882 35,316,343
営業利益又は営業損失（△） 77,942,791 30,497,610
経常利益又は経常損失（△） 77,942,791 30,497,610
当期純利益又は当期純損失（△） 77,942,791 30,497,610
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は
2,282,260 148,538
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 604,056,731 791,580,845
剰余金増加額又は欠損金減少額 183,141,399 30,346,064
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 183,141,399 30,346,064
剰余金減少額又は欠損金増加額 20,638,075 20,035,234
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 20,638,075 20,035,234
※１ 50,639,741 ※１ 37,611,022
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 791,580,845 794,629,725
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１ 有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価してお
ります。
（貸借対照表に関する注記）
第6期 第7期
区 分
（ 2018年 2月20日現在 ） （ 2019年 2月20日現在 ）
１ 期首元本額 2,711,249,203円 3,375,982,766円
期中追加設定元本額 757,459,918円 128,819,369円
期中一部解約元本額 92,726,355円 85,618,294円
２ 受益権の総数 3,375,982,766口 3,419,183,841口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第6期 第7期
自 2017年 2月21日 自 2018年 2月21日
区 分
至 2018年 2月20日 至 2019年 2月20日
１ 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の 計算期間末における費用控除後の
配当等収益（45,679,767円）、費用 配当等収益（38,219,162円）、費用
控除後・繰越欠損金補填後の有価証 控除後・繰越欠損金補填後の有価証
券売買等損益（20,784,697円）、収 券売買等損益（0円）、収益調整金
益調整金（637,133,512円）及び分 （643,348,638円）及び分配準備積
配準備積立金（138,622,610円）よ 立金（150,672,947円）より分配対
り分配対象収益は842,220,586円 象収益は832,240,747円（１万口当
（１万口当たり2,494円）であり、 たり2,434円）であり、うち
うち50,639,741円（１万口当たり 37,611,022円（１万口当たり110
150円）を分配金額としておりま 円）を分配金額としております。
す。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
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１ 金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への
投資並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
２ 金融商品の内容及び当該金融 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・
商品に係るリスク ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「（4）附属明細表」に記載しておりま
す。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク
に晒されております。
３ 金融商品に係るリスク管理体 運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める
制 運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管
理と厳格なポートフォリオ管理を行っております。また、業務管
理部の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを
作成し、月次収益率及び対ベンチマーク超過収益率の算出と要因
分析を行っております。さらに、コンプライアンス・リスクマネ
ジメント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況
を運用部から離れた立場で確認しており、投資政策委員会におい
て投資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認する
とともに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をしてお
ります。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第6期 第7期
区 分
（2018年 2月20日現在） （2019年 2月20日現在）
１ 貸借対照表計上 貸借対照表計上額は時価を計上し 同左
額、時価及びこれ ているため、その差額はありませ
らの差額 ん。
２ 金融商品の時価の (1)有価証券及びデリバティブ取引 (1)有価証券及びデリバティブ取引
算定方法 以外の金融商品 以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以 同左
外の金融商品については、短期間で
決済されることから、時価は帳簿価
額と近似しているため、当該金融商
品の帳簿価額を時価としておりま
す。
(2)有価証券 (2)有価証券
売買目的有価証券 売買目的有価証券
「注記表（重要な会計方針に係る 同左
事項に関する注記）」に記載してお
ります。
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(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
該当する事項はありません。 同左
３ 金融商品の時価等 金融商品の時価には、市場価格に 同左
に関する事項につ 基づく価額のほか、市場価格がない
いての補足説明 場合には合理的に算定された価額が
含まれております。当該価額の算定
においては一定の前提条件等を採用
しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
（有価証券関係に関する注記）
売買目的有価証券 （単位：円）
第6期 第7期
（ 2018年 2月20日現在 ） （ 2019年 2月20日現在 ）
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額 含まれた評価差額
親投資信託受益証券 102,025,969 60,413,768
合計 102,025,969 60,413,768
（デリバティブ取引等関係に関する注記）
該当する事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当する事項はありません。
（１口当たり情報に関する注記）
第6期 第7期
（ 2018年 2月20日現在 ） （ 2019年 2月20日現在 ）
1.2345 1.2324
1口当たり純資産額 円 円
（12,345 （12,324
（1万口当たり純資産額） 円） 円）
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
① 株式
該当する事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種 類 銘 柄 券面総額 （口） 評価額 （円） 備考
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外国株式インデックス・オープ
84,890,489 221,250,081
ン・マザーファンド
外国債券インデックス・マザー・
819,834,527 1,869,960,572
ファンド
親投資信託
受益証券
日本株式インデックス・マザー
81,664,824 216,526,114
ファンド
日本債券インデックス・マザー
1,020,195,393 1,312,889,451
ファンド
合計 2,006,585,233 3,620,626,218
（注）親投資信託受益証券における券面総額は、証券数です。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当する事項はありません。
＜参考＞
当ファンドは「日本株式インデックス・マザーファンド」、「日本債券インデックス・マザーファンド」、「外
国株式インデックス・オープン・マザーファンド」及び「外国債券インデックス・マザー・ファンド」受益証券を
主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の
受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次の通りであります。
「日本株式インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
（1）貸借対照表 （単位：円）
（2018年 2月20日現在） （2019年 2月20日現在）
注記
区 分
番号
金 額 金 額
資産の部
流動資産
金銭信託 ― 21,413,135
コール・ローン 3,754,925,708 2,690,346,033
株式 114,041,250,670 87,254,422,410
新株予約権証券 1,644,000 ―
派生商品評価勘定 48,919,928 122,902,528
未収入金 ― 36,000,000
未収配当金 143,765,874 141,135,756
前払金 23,620,000 ―
差入委託証拠金 137,760,000 85,095,000
流動資産合計 118,151,886,180 90,351,314,862
資産合計 118,151,886,180 90,351,314,862
負債の部
流動負債
前受金 ― 108,325,000
派生商品評価勘定 43,084,808 ―
未払金 43,665,544 ―
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未払解約金 62,810,000 19,940,000
未払利息 9,202 6,862
その他未払費用 267 3,070
流動負債合計 149,569,821 128,274,932
負債合計 149,569,821 128,274,932
純資産の部
元本等
元本 1 41,667,325,452 34,028,428,491
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 76,334,990,907 56,194,611,439
元本等合計 118,002,316,359 90,223,039,930
純資産合計 118,002,316,359 90,223,039,930
負債純資産合計 118,151,886,180 90,351,314,862
（注）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月6日から、翌年3月5日までであり、当ファンドの計算期間と
異なります。
（2）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１ 有価証券の評価基準及び評価 株式、新株予約権証券
方法 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時
価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２ デリバティブ等の評価基準及 先物取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
価にあたっては、原則として主たる取引所の発表する清算値段又
は最終相場によっております。
３ 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定して
いる場合には当該金額、未だ確定していない場合には予想配当金
額を計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
（ 2018年 2月20日現在 ） （ 2019年 2月20日現在 ）
区 分
１ 期首元本額 49,927,537,771円 41,667,325,452円
期中追加設定元本額 28,696,508,416円 10,521,493,768円
期中一部解約元本額 36,956,720,735円 18,160,390,729円
元本の内訳
ファンド名
ＡＭＣ／ステート・ストリート・リス 71,586,277円 81,664,824円
クバジェット型バランス・オープン
（ステイブル）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本株式インデックス・ファンド（年 943,748,997円 856,940,904円
金1）＜適格機関投資家限定＞
バランスファンドVA30A＜適格機関投 5,431,895円 4,365,158円
資家限定＞
バランスファンドVA30B＜適格機関投 201,817,922円 141,670,799円
資家限定＞
バランスファンドVA40A＜適格機関投 170,503円 121,013円
資家限定＞
バランスファンドVA40B＜適格機関投 7,306,794円 4,426,507円
資家限定＞
バランスファンドVA50A＜適格機関投 11,923,455円 11,202,501円
資家限定＞
バランスファンドVA50B＜適格機関投 7,720,780,493円 7,241,529,595円
資家限定＞
日本株式インデックス・ファンドVA1 723,386,182円 426,392,515円
＜適格機関投資家限定＞
バランスファンドVA50C＜適格機関投 10,336,632円 6,648,845円
資家限定＞
バランスファンドVA25A＜適格機関投 1,319,995,375円 1,271,582,169円
資家限定＞
バランスファンドVA37.5A＜適格機関 807,503,418円 802,871,113円
投資家限定＞
バランスファンドVA75A＜適格機関投 65,651,503円 56,116,211円
資家限定＞
日本株式インデックス・ファンドM＜ 106,906,468円 950,217,271円
適格機関投資家限定＞
日本株式インデックス・ファンドS＜ 13,470,086,948円 7,344,621,937円
適格機関投資家限定＞
4資産バランス20VA＜適格機関投資家 79,100,789円 58,645,273円
限定＞
4資産バランス40VA＜適格機関投資家 962,463,349円 731,722,264円
限定＞
4資産バランス30VA＜適格機関投資家 269,436,061円 199,034,584円
限定＞
バランスファンドVA35A＜適格機関投 2,229,424,434円 2,093,887,155円
資家限定＞
バランスファンドVA40C＜適格機関投 138,046,572円 62,460,294円
資家限定＞
世界４資産バランスＶＡ４５＜適格機 788,479,897円 162,484,745円
関投資家限定＞
日本株式インデックス・ファンドＦＯ 4,949,370,352円 4,801,801,587円
Ｆ＜適格機関投資家限定＞
グローバル４資産３０ＶＡ＜適格機関 18,538,708円 17,668,545円
投資家限定＞
グローバル４資産４５ＶＡ＜適格機関 19,075,109円 19,453,793円
投資家限定＞
４資産バランス３０ＶＡ2＜適格機関 9,134,449円 8,090,499円
投資家限定＞
バランスファンドＶＡ２５Ｂ＜適格機 584,689,962円 580,693,532円
関投資家限定＞
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バランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機 3,935,146円 3,343,682円
関投資家限定＞
バランスファンドＶＡ３５Ｂ＜適格機 3,166,612円 3,384,173円
関投資家限定＞
バランスファンドＶＡ１０Ａ＜適格機 35,234,894円 38,762,912円
関投資家限定＞
日本株式インデックス・ファンドＶＡ 1,841,198,077円 1,339,409,071円
２＜適格機関投資家限定＞
４資産インデックスバランスＶＡ２０ 361,087,677円 367,591,206円
＜適格機関投資家限定＞
世界分散ファンドＶＡ２５Ａ＜適格機 1,674,059,175円 1,683,985,611円
関投資家限定＞
Ｔａｄリスクバジェット型マルチ配分 182,106,649円 87,285,437円
戦略ファンド（ステイブル）年金＜適
格機関投資家限定＞
フレックス資産配分戦略ファンド＜適 129,930,476円 158,424,927円
格機関投資家限定＞
Ｔａｄリスクバジェット型マルチ配分 53,512,531円 77,152,734円
戦略ファンド（ステイブル）＜適格機
関投資家限定＞
ステート・ストリート日本株式イン 1,432,767,747円 1,995,324,541円
デックス・オープン
グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機 32,137,238円 1,039,453円
関投資家限定＞
グローバルバランス４０ＶＡ２＜適格 289,729,529円 286,917,026円
機関投資家限定＞
グローバルバランス４０ＶＡ３＜適格 26,061,203円 23,221,746円
機関投資家限定＞
グローバルバランス５０ＶＡ＜適格機 7,133,885円 7,279,937円
関投資家限定＞
ワールドバランスＶＡ０８０９＜適格 59,735,215円 ― 円
機関投資家限定＞
ワールドバランスＶＡ０９０２＜適格 21,136,854円 18,992,402円
機関投資家限定＞
計 41,667,325,452円 34,028,428,491円
２ 受益権の総数 41,667,325,452口 34,028,428,491口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
１ 金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への
投資並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
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２ 金融商品の内容及び当該金 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ
融商品に係るリスク ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「（3）附属明細
表」に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リ
スクに晒されております。
デリバティブ取引には、ファンド資金の流出入等に伴う組入比
率やキャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コ
スト等を勘案した場合の代替など、ファンドの効率的な運用に資
することを目的に利用している株価指数先物取引があり、株価変
動リスクに晒されております。
３ 金融商品に係るリスク管理 運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める
体制 運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管
理と厳格なポートフォリオ管理を行っております。また、業務管
理部の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを
作成し、月次収益率及び対ベンチマーク超過収益率の算出と要因
分析を行っております。さらに、コンプライアンス・リスクマネ
ジメント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況
を運用部から離れた立場で確認しており、投資政策委員会におい
て投資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認する
とともに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をしてお
ります。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
（2018年 2月20日現在） （2019年 2月20日現在）
区 分
１ 貸借対照表計上 貸借対照表計上額は時価を計上し 同左
額、時価及びこれ ているため、その差額はありませ
らの差額 ん。
２ 金融商品の時価の (1)有価証券及びデリバティブ取引 (1)有価証券及びデリバティブ取引
算定方法 以外の金融商品 以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以 同左
外の金融商品については、短期間で
決済されることから、時価は帳簿価
額と近似しているため、当該金融商
品の帳簿価額を時価としておりま
す。
(2)有価証券 (2)有価証券
売買目的有価証券 売買目的有価証券
「注記表（重要な会計方針に係る 同左
事項に関する注記）」に記載してお
ります。
(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
「注記表（デリバティブ取引等関 同左
係に関する注記）」に記載しており
ます。
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３ 金融商品の時価等 金融商品の時価には、市場価格に 同左
に関する事項につ 基づく価額のほか、市場価格がない
いての補足説明 場合には合理的に算定された価額が
含まれております。当該価額の算定
においては一定の前提条件等を採用
しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
「注記表（デリバティブ取引等関
係に関する注記）」におけるデリバ
ティブ取引に関する契約額等につい
ては、その金額自体がデリバティブ
取引に係る市場リスクを示すもので
はありません。
（有価証券関係に関する注記）
売買目的有価証券 （単位：円）
（ 2018年 2月20日現在 ） （ 2019年 2月20日現在 ）
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額 含まれた評価差額
株式 8,243,131,108 △4,320,140,469
新株予約権証券 1,644,000 -
合計 8,244,775,108 △4,320,140,469
（注）「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までを指
しております。
（デリバティブ取引等関係に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
（単位：円）
（2018年 2月20日現在）
区 分 種 類 契 約 額 等 評 価 損 益
時 価
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建
TOPIX（先物） 3,255,595,000 ― 3,261,550,000 5,955,000
合 計 3,255,595,000 ― 3,261,550,000 5,955,000
（単位：円）
（2019年 2月20日現在）
契 約 額 評 価 損 益
区 分 種 類 等 時 価
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建
TOPIX（先物） 2,929,325,000 ― 3,052,350,000 123,025,000
合 計 2,929,325,000 ― 3,052,350,000 123,025,000
(注)１．時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。この
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ような時価が発表されていない場合には、最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価してお
ります。
２．株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
４．契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
５．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当する事項はありません。
（１口当たり情報に関する注記）
（ 2018年 2月20日現在 ） （ 2019年 2月20日現在 ）
2.8320 2.6514
1口当たり純資産額 円 円
（28,320 （26,514
（1万口当たり純資産額） 円） 円）
（3）附属明細表
第１ 有価証券明細表
① 株式
評価額
備
銘 柄 株数
考
単価（円） 金額（円）
いすゞ自動車
119,600 1,619.00 193,632,400
極洋 1,700 2,990.00 5,083,000
日本水産 47,200 726.00 34,267,200
マルハニチロ 8,000 3,700.00 29,600,000
ホウスイ 600 903.00 541,800
カネコ種苗 1,400 1,328.00 1,859,200
サカタのタネ 6,300 3,725.00 23,467,500
ホクト 4,300 1,947.00 8,372,100
ホクリヨウ 700 627.00 438,900
ヒノキヤグループ 1,200 2,302.00 2,762,400
ショーボンドホールディングス 4,000 7,910.00 31,640,000
ミライト・ホールディングス 14,500 1,692.00 24,534,000
タマホーム 3,100 1,129.00 3,499,900
サンヨーホームズ 600 861.00 516,600
日本アクア 1,400 529.00 740,600
ファーストコーポレーション 1,000 736.00 736,000
ベステラ 600 1,356.00 813,600
ＴＡＴＥＲＵ 4,200 277.00 1,163,400
スペースバリューホールディングス 6,100 883.00 5,386,300
住石ホールディングス 11,700 101.00 1,181,700
日鉄鉱業 1,200 4,555.00 5,466,000
三井松島ホールディングス 2,300 1,547.00 3,558,100
国際石油開発帝石 204,600 1,145.00 234,267,000
石油資源開発 6,700 2,319.00 15,537,300
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 2,700 1,521.00 4,106,700
ダイセキ環境ソリューション 1,200 638.00 765,600
第一カッター興業 500 1,750.00 875,000
安藤・間 34,800 767.00 26,691,600
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東急建設 16,300 975.00 15,892,500
コムシスホールディングス 18,200 2,928.00 53,289,600
ミサワホーム 3,800 737.00 2,800,600
ビーアールホールディングス 3,800 357.00 1,356,600
高松コンストラクショングループ 2,700 2,701.00 7,292,700
東建コーポレーション 1,600 6,720.00 10,752,000
ソネック 700 716.00 501,200
ヤマウラ 1,800 981.00 1,765,800
大成建設 41,900 5,030.00 210,757,000
大林組 126,100 1,062.00 133,918,200
清水建設 128,600 945.00 121,527,000
飛島建設 3,800 1,485.00 5,643,000
長谷工コーポレーション 53,000 1,347.00 71,391,000
松井建設 4,500 737.00 3,316,500
錢高組 600 5,330.00 3,198,000
鹿島建設 99,400 1,594.00 158,443,600
不動テトラ 3,200 1,584.00 5,068,800
大末建設 1,600 939.00 1,502,400
鉄建建設 2,600 2,707.00 7,038,200
西松建設 9,800 2,508.00 24,578,400
三井住友建設 30,700 700.00 21,490,000
大豊建設 3,100 3,110.00 9,641,000
前田建設工業 29,900 1,159.00 34,654,100
佐田建設 2,600 376.00 977,600
ナカノフドー建設 3,500 514.00 1,799,000
奥村組 7,000 3,405.00 23,835,000
東鉄工業 5,100 3,040.00 15,504,000
イチケン 800 1,948.00 1,558,400
富士ピー・エス 1,300 489.00 635,700
淺沼組 1,500 2,661.00 3,991,500
戸田建設 48,800 706.00 34,452,800
熊谷組 6,700 3,265.00 21,875,500
青木あすなろ建設 3,000 1,031.00 3,093,000
北野建設 900 3,080.00 2,772,000
植木組 500 2,348.00 1,174,000
矢作建設工業 5,600 754.00 4,222,400
ピーエス三菱 4,900 625.00 3,062,500
日本ハウスホールディングス 7,900 437.00 3,452,300
大東建託 15,000 15,685.00 235,275,000
新日本建設 5,000 981.00 4,905,000
ＮＩＰＰＯ 9,800 2,108.00 20,658,400
東亜道路工業 900 3,080.00 2,772,000
前田道路 13,300 2,128.00 28,302,400
日本道路 1,100 6,560.00 7,216,000
東亜建設工業 3,400 1,619.00 5,504,600
若築建設 2,500 1,497.00 3,742,500
東洋建設 13,200 419.00 5,530,800
五洋建設 49,900 544.00 27,145,600
世紀東急工業 5,500 633.00 3,481,500
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福田組 1,400 4,335.00 6,069,000
日本ドライケミカル 800 1,210.00 968,000
住友林業 30,000 1,434.00 43,020,000
日本基礎技術 5,200 370.00 1,924,000
巴コーポレーション 5,600 383.00 2,144,800
大和ハウス工業 118,300 3,389.00 400,918,700
ライト工業 8,200 1,510.00 12,382,000
積水ハウス 131,700 1,627.50 214,341,750
日特建設 3,500 611.00 2,138,500
北陸電気工事 2,300 938.00 2,157,400
ユアテック 5,800 886.00 5,138,800
四電工 600 2,690.00 1,614,000
中電工 5,500 2,335.00 12,842,500
関電工 16,900 1,041.00 17,592,900
きんでん 27,900 1,811.00 50,526,900
東京エネシス 4,700 976.00 4,587,200
トーエネック 1,300 3,240.00 4,212,000
住友電設 3,300 1,857.00 6,128,100
日本電設工業 6,500 2,314.00 15,041,000
協和エクシオ 15,900 2,918.00 46,396,200
新日本空調 3,200 1,897.00 6,070,400
日本工営 2,400 2,577.00 6,184,800
九電工 8,300 3,850.00 31,955,000
三機工業 9,000 1,187.00 10,683,000
日揮 36,200 1,701.00 61,576,200
中外炉工業 1,400 1,772.00 2,480,800
ヤマト 3,300 473.00 1,560,900
太平電業 2,900 2,546.00 7,383,400
高砂熱学工業 11,700 1,800.00 21,060,000
三晃金属工業 500 2,981.00 1,490,500
ＮＥＣネッツエスアイ 4,100 2,541.00 10,418,100
朝日工業社 900 2,940.00 2,646,000
明星工業 7,600 734.00 5,578,400
大氣社 5,400 3,195.00 17,253,000
ダイダン 2,800 2,512.00 7,033,600
日比谷総合設備 4,700 1,869.00 8,784,300
東芝プラントシステム 9,200 2,055.00 18,906,000
日本製粉 12,700 1,912.00 24,282,400
日清製粉グループ本社 44,200 2,372.00 104,842,400
日東富士製粉 300 6,410.00 1,923,000
昭和産業 3,500 3,030.00 10,605,000
鳥越製粉 3,600 785.00 2,826,000
中部飼料 4,600 1,087.00 5,000,200
フィード・ワン 24,900 181.00 4,506,900
東洋精糖 900 1,023.00 920,700
日本甜菜製糖 2,100 1,825.00 3,832,500
三井製糖 3,000 2,879.00 8,637,000
塩水港精糖 3,900 225.00 877,500
日新製糖 1,700 2,069.00 3,517,300
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＬＩＦＵＬＬ 12,500 621.00 7,762,500
ジェイエイシーリクルートメント 2,900 2,461.00 7,136,900
日本Ｍ＆Ａセンター 26,900 2,905.00 78,144,500
メンバーズ 1,000 1,510.00 1,510,000
中広 500 581.00 290,500
タケエイ 4,100 815.00 3,341,500
Ｅ・Ｊホールディングス 500 1,078.00 539,000
トラスト・テック 1,700 3,620.00 6,154,000
コシダカホールディングス 8,800 1,620.00 14,256,000
アルトナー 600 936.00 561,600
パソナグループ 3,300 1,463.00 4,827,900
ＣＤＳ 1,000 1,273.00 1,273,000
リンクアンドモチベーション 6,600 945.00 6,237,000
ＧＣＡ 3,600 899.00 3,236,400
エス・エム・エス 14,100 1,947.00 27,452,700
サニーサイドアップ 400 1,590.00 636,000
パーソルホールディングス 36,200 1,944.00 70,372,800
リニカル 2,500 1,732.00 4,330,000
クックパッド 11,100 291.00 3,230,100
エスクリ 1,200 623.00 747,600
アイ・ケイ・ケイ 1,600 746.00 1,193,600
森永製菓 8,800 4,940.00 43,472,000
中村屋 1,000 4,255.00 4,255,000
江崎グリコ 11,400 5,660.00 64,524,000
名糖産業 1,800 1,412.00 2,541,600
井村屋グループ 1,500 2,512.00 3,768,000
不二家 2,100 2,252.00 4,729,200
山崎製パン 30,800 1,918.00 59,074,400
第一屋製パン 500 1,017.00 508,500
モロゾフ 700 5,030.00 3,521,000
亀田製菓 2,400 5,220.00 12,528,000
寿スピリッツ 3,700 4,375.00 16,187,500
カルビー 17,200 3,100.00 53,320,000
森永乳業 7,600 3,455.00 26,258,000
六甲バター 2,400 1,993.00 4,783,200
ヤクルト本社 28,100 7,420.00 208,502,000
明治ホールディングス 26,900 8,730.00 234,837,000
雪印メグミルク 9,200 2,717.00 24,996,400
プリマハム 5,300 2,161.00 11,453,300
日本ハム 16,300 4,275.00 69,682,500
林兼産業 1,200 606.00 727,200
丸大食品 4,000 1,931.00 7,724,000
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 2,700 4,135.00 11,164,500
伊藤ハム米久ホールディングス 24,500 669.00 16,390,500
学情 1,400 1,319.00 1,846,600
スタジオアリス 1,800 2,366.00 4,258,800
クロスキャット 700 1,001.00 700,700
シミックホールディングス 1,900 1,615.00 3,068,500
システナ 11,900 1,149.00 13,673,100
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ＮＪＳ 800 1,510.00 1,208,000
デジタルアーツ 1,800 8,320.00 14,976,000
新日鉄住金ソリューションズ 5,600 2,992.00 16,755,200
綜合警備保障 14,300 4,840.00 69,212,000
キューブシステム 1,900 883.00 1,677,700
いちご 53,600 383.00 20,528,800
エイジア 700 1,338.00 936,600
日本駐車場開発 44,800 155.00 6,944,000
コア 1,600 1,346.00 2,153,600
カカクコム 27,000 2,146.00 57,942,000
アイロムグループ 1,400 1,495.00 2,093,000
セントケア・ホールディング 1,200 568.00 681,600
サイネックス 400 689.00 275,600
ルネサンス 1,900 2,006.00 3,811,400
ディップ 5,100 2,006.00 10,230,600
ＳＢＳホールディングス 3,700 1,947.00 7,203,900
オプトホールディング 2,200 1,702.00 3,744,400
新日本科学 4,800 745.00 3,576,000
ツクイ 8,500 741.00 6,298,500
キャリアデザインセンター 800 1,218.00 974,400
ベネフィット・ワン 5,000 4,155.00 20,775,000
エムスリー 75,500 1,743.00 131,596,500
ツカダ・グローバルホールディング 2,800 620.00 1,736,000
ブラス 200 578.00 115,600
アウトソーシング 18,800 1,348.00 25,342,400
ウェルネット 3,800 1,102.00 4,187,600
ワールドホールディングス 1,000 2,156.00 2,156,000
ディー・エヌ・エー 19,300 1,686.00 32,539,800
博報堂ＤＹホールディングス 49,800 1,786.00 88,942,800
ぐるなび 5,700 732.00 4,172,400
エスアールジータカミヤ 4,600 688.00 3,164,800
ジャパンベストレスキューシステム 3,100 1,261.00 3,909,100
ファンコミュニケーションズ 9,900 532.00 5,266,800
ライク 1,400 998.00 1,397,200
ビジネス・ブレークスルー 1,800 365.00 657,000
ＷＤＢホールディングス 1,600 2,797.00 4,475,200
ティア 1,500 668.00 1,002,000
ＣＤＧ 400 1,255.00 502,000
バリューコマース 2,400 2,135.00 5,124,000
インフォマート 19,600 1,252.00 24,539,200
サッポロホールディングス 13,700 2,456.00 33,647,200
アサヒグループホールディングス 78,900 4,829.00 381,008,100
キリンホールディングス 170,500 2,586.00 440,913,000
宝ホールディングス 28,200 1,243.00 35,052,600
オエノンホールディングス 10,500 382.00 4,011,000
養命酒製造 1,200 2,108.00 2,529,600
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ 28,800 2,986.00 85,996,800
サントリー食品インターナショナル 25,200 4,990.00 125,748,000
ダイドーグループホールディングス 1,900 5,430.00 10,317,000
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伊藤園 12,500 5,150.00 64,375,000
キーコーヒー 3,700 2,046.00 7,570,200
ユニカフェ 1,000 1,014.00 1,014,000
ジャパンフーズ 800 1,255.00 1,004,000
日清オイリオグループ 4,500 3,400.00 15,300,000
不二製油グループ本社 10,300 3,925.00 40,427,500
かどや製油 400 5,040.00 2,016,000
Ｊ－オイルミルズ 2,000 4,055.00 8,110,000
ローソン 9,300 6,790.00 63,147,000
サンエー 2,800 4,445.00 12,446,000
カワチ薬品 2,900 2,079.00 6,029,100
エービーシー・マート 6,700 6,390.00 42,813,000
ハードオフコーポレーション 1,700 814.00 1,383,800
高千穂交易 1,400 1,012.00 1,416,800
アスクル 3,200 2,366.00 7,571,200
ゲオホールディングス 6,200 1,641.00 10,174,200
アダストリア 5,700 1,961.00 11,177,700
ジーフット 2,200 684.00 1,504,800
シー・ヴイ・エス・ベイエリア 800 779.00 623,200
伊藤忠食品 900 4,880.00 4,392,000
くらコーポレーション 2,200 5,630.00 12,386,000
キャンドゥ 1,900 1,578.00 2,998,200
エレマテック 1,700 1,863.00 3,167,100
パルグループホールディングス 1,900 3,090.00 5,871,000
ＪＡＬＵＸ 1,000 2,521.00 2,521,000
エディオン 14,500 977.00 14,166,500
あらた 1,900 4,435.00 8,426,500
サーラコーポレーション 7,000 584.00 4,088,000
ワッツ 1,300 739.00 960,700
トーメンデバイス 500 2,457.00 1,228,500
ハローズ 1,500 2,145.00 3,217,500
ＪＰホールディングス 12,500 284.00 3,550,000
あみやき亭 800 3,685.00 2,948,000
東京エレクトロン デバイス 1,400 1,853.00 2,594,200
ひらまつ 4,900 350.00 1,715,000
フィールズ 2,800 722.00 2,021,600
双日 218,700 425.00 92,947,500
アルフレッサ ホールディングス 41,100 3,215.00 132,136,500
大黒天物産 900 4,100.00 3,690,000
ハニーズホールディングス 3,500 955.00 3,342,500
ファーマライズホールディングス 800 566.00 452,800
キッコーマン 25,500 5,590.00 142,545,000
味の素 86,600 1,672.00 144,795,200
キユーピー 21,000 2,564.00 53,844,000
ハウス食品グループ本社 14,400 4,440.00 63,936,000
カゴメ 15,100 2,963.00 44,741,300
焼津水産化学工業 1,800 1,173.00 2,111,400
アリアケジャパン 3,400 5,890.00 20,026,000
ピエトロ 500 1,641.00 820,500
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エバラ食品工業 800 2,122.00 1,697,600
ニチレイ 19,700 2,765.00 54,470,500
横浜冷凍 9,700 928.00 9,001,600
東洋水産 20,700 4,190.00 86,733,000
イートアンド 1,000 1,694.00 1,694,000
大冷 400 1,739.00 695,600
ヨシムラ・フード・ホールディングス 500 624.00 312,000
日清食品ホールディングス 16,100 7,740.00 124,614,000
永谷園ホールディングス 2,000 2,400.00 4,800,000
一正蒲鉾 1,700 1,098.00 1,866,600
フジッコ 4,100 2,308.00 9,462,800
ロック・フィールド 4,100 1,616.00 6,625,600
日本たばこ産業 219,300 2,827.00 619,961,100
ケンコーマヨネーズ 2,500 2,217.00 5,542,500
わらべや日洋ホールディングス 2,400 1,988.00 4,771,200
なとり 2,300 1,691.00 3,889,300
イフジ産業 700 692.00 484,400
ピックルスコーポレーション 500 1,893.00 946,500
北の達人コーポレーション 11,400 442.00 5,038,800
ユーグレナ 15,100 655.00 9,890,500
片倉工業 4,500 1,233.00 5,548,500
グンゼ 3,000 5,080.00 15,240,000
ヒューリック 77,200 1,025.00 79,130,000
神栄 400 798.00 319,200
ラサ商事 1,800 867.00 1,560,600
アルペン 2,800 1,646.00 4,608,800
ハブ 800 957.00 765,600
ラクーンホールディングス 2,400 678.00 1,627,200
クオールホールディングス 4,100 1,476.00 6,051,600
アルコニックス 3,900 1,271.00 4,956,900
神戸物産 5,400 3,660.00 19,764,000
ソリトンシステムズ 1,200 1,053.00 1,263,600
ジンズ 2,500 5,410.00 13,525,000
ビックカメラ 20,000 1,245.00 24,900,000
ＤＣＭホールディングス 20,100 1,116.00 22,431,600
ペッパーフードサービス 2,400 2,726.00 6,542,400
ＭｏｎｏｔａＲＯ 23,300 2,486.00 57,923,800
東京一番フーズ 700 612.00 428,400
ＤＤホールディングス 800 2,149.00 1,719,200
あい ホールディングス 6,000 1,957.00 11,742,000
ディーブイエックス 1,200 1,166.00 1,399,200
きちりホールディングス 1,200 726.00 871,200
アークランドサービスホールディングス 2,700 2,041.00 5,510,700
Ｊ．フロント リテイリング 47,700 1,233.00 58,814,100
ドトール・日レスホールディングス 6,500 2,191.00 14,241,500
マツモトキヨシホールディングス 15,300 3,870.00 59,211,000
ブロンコビリー 1,900 2,700.00 5,130,000
ＺＯＺＯ 40,300 1,731.00 69,759,300
トレジャー・ファクトリー 1,200 750.00 900,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
物語コーポレーション 1,000 9,520.00 9,520,000
ココカラファイン 3,900 4,980.00 19,422,000
三越伊勢丹ホールディングス 69,100 1,101.00 76,079,100
東洋紡 14,700 1,629.00 23,946,300
ユニチカ 11,500 497.00 5,715,500
富士紡ホールディングス 2,200 2,867.00 6,307,400
日清紡ホールディングス 24,700 960.00 23,712,000
倉敷紡績 4,000 2,250.00 9,000,000
ダイワボウホールディングス 3,200 6,410.00 20,512,000
シキボウ 2,000 1,033.00 2,066,000
日東紡績 5,600 1,962.00 10,987,200
トヨタ紡織 13,200 1,842.00 24,314,400
マクニカ・富士エレホールディングス 10,300 1,599.00 16,469,700
Ｈａｍｅｅ 900 821.00 738,900
ラクト・ジャパン 700 8,490.00 5,943,000
ウエルシアホールディングス 9,800 4,055.00 39,739,000
クリエイトＳＤホールディングス 5,500 2,894.00 15,917,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス 7,000 1,092.00 7,644,000
八洲電機 2,800 830.00 2,324,000
メディアスホールディングス 1,500 745.00 1,117,500
ＵＫＣホールディングス 2,300 2,054.00 4,724,200
ジューテックホールディングス 800 1,035.00 828,000
丸善ＣＨＩホールディングス 4,600 336.00 1,545,600
大光 800 613.00 490,400
ＯＣＨＩホールディングス 1,000 1,241.00 1,241,000
ＴＯＫＡＩホールディングス 19,800 925.00 18,315,000
黒谷 700 467.00 326,900
ミサワ 500 431.00 215,500
ティーライフ 500 1,025.00 512,500
Ｃｏｍｉｎｉｘ 800 844.00 675,200
エー・ピーカンパニー 800 498.00 398,400
三洋貿易 1,800 2,089.00 3,760,200
チムニー 1,200 2,656.00 3,187,200
シュッピン 2,400 771.00 1,850,400
ビューティガレージ 400 1,499.00 599,600
ウイン・パートナーズ 2,900 1,149.00 3,332,100
ネクステージ 4,200 1,011.00 4,246,200
ジョイフル本田 10,900 1,451.00 15,815,900
鳥貴族 1,300 1,817.00 2,362,100
キリン堂ホールディングス 1,500 1,556.00 2,334,000
ホットランド 1,900 1,364.00 2,591,600
すかいらーくホールディングス 34,400 1,706.00 58,686,400
綿半ホールディングス 1,500 2,315.00 3,472,500
日本毛織 12,500 875.00 10,937,500
ダイトウボウ 5,000 82.00 410,000
トーア紡コーポレーション 1,400 460.00 644,000
ダイドーリミテッド 4,000 347.00 1,388,000
ヨシックス 600 3,135.00 1,881,000
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール 12,400 1,174.00 14,557,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
三栄建築設計 1,500 1,648.00 2,472,000
スター・マイカ 1,400 1,381.00 1,933,400
野村不動産ホールディングス 24,600 2,076.00 51,069,600
三重交通グループホールディングス 8,200 611.00 5,010,200
サムティ 5,100 1,532.00 7,813,200
ディア・ライフ 4,200 438.00 1,839,600
コーセーアールイー 700 761.00 532,700
エー・ディー・ワークス 46,700 34.00 1,587,800
日本商業開発 2,300 1,544.00 3,551,200
プレサンスコーポレーション 5,100 1,381.00 7,043,100
ユニゾホールディングス 6,200 2,131.00 13,212,200
ＴＨＥグローバル社 1,700 497.00 844,900
日本管理センター 2,700 776.00 2,095,200
サンセイランディック 900 754.00 678,600
エストラスト 600 791.00 474,600
フージャースホールディングス 8,900 683.00 6,078,700
オープンハウス 6,100 3,905.00 23,820,500
東急不動産ホールディングス 98,400 621.00 61,106,400
飯田グループホールディングス 30,900 2,019.00 62,387,100
イーグランド 500 679.00 339,500
ムゲンエステート 2,900 617.00 1,789,300
帝国繊維 4,200 2,474.00 10,390,800
日本コークス工業 34,800 101.00 3,514,800
ゴルフダイジェスト・オンライン 1,500 615.00 922,500
ミタチ産業 800 736.00 588,800
ＢＥＥＮＯＳ 600 1,172.00 703,200
あさひ 3,000 1,509.00 4,527,000
日本調剤 1,300 3,935.00 5,115,500
コスモス薬品 1,900 21,090.00 40,071,000
シップヘルスケアホールディングス 7,700 4,315.00 33,225,500
トーエル 1,900 708.00 1,345,200
ソフトクリエイトホールディングス 1,900 1,548.00 2,941,200
オンリー 500 990.00 495,000
セブン＆アイ・ホールディングス 156,200 4,976.00 777,251,200
薬王堂 1,600 2,621.00 4,193,600
クリエイト・レストランツ・ホールディング 10,000 1,287.00 12,870,000
明治電機工業 1,200 1,822.00 2,186,400
ツルハホールディングス 8,000 9,860.00 78,880,000
デリカフーズホールディングス 700 1,345.00 941,500
スターティアホールディングス 1,000 578.00 578,000
サンマルクホールディングス 2,700 2,569.00 6,936,300
フェリシモ 1,200 1,135.00 1,362,000
トリドールホールディングス 4,600 2,258.00 10,386,800
帝人 32,300 1,869.00 60,368,700
東レ 285,300 786.10 224,274,330
クラレ 62,000 1,536.00 95,232,000
旭化成 263,600 1,213.50 319,878,600
サカイオーベックス 1,000 1,827.00 1,827,000
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 2,400 901.00 2,162,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
稲葉製作所 2,300 1,286.00 2,957,800
宮地エンジニアリンググループ 1,000 2,103.00 2,103,000
トーカロ 10,400 943.00 9,807,200
アルファＣｏ 1,200 1,379.00 1,654,800
ＳＵＭＣＯ 41,000 1,560.00 63,960,000
川田テクノロジーズ 800 6,840.00 5,472,000
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 700 3,195.00 2,236,500
ビーロット 600 1,477.00 886,200
ファーストブラザーズ 1,000 1,125.00 1,125,000
ハウスドゥ 1,200 1,563.00 1,875,600
シーアールイー 1,200 928.00 1,113,600
プロパティエージェント 300 1,127.00 338,100
ケイアイスター不動産 1,500 1,753.00 2,629,500
アグレ都市デザイン 400 632.00 252,800
グッドコムアセット 400 1,462.00 584,800
ジェイ・エス・ビー 100 4,195.00 419,500
テンポイノベーション 300 1,800.00 540,000
グローバル・リンク・マネジメント 300 738.00 221,400
住江織物 1,000 2,648.00 2,648,000
日本フエルト 2,000 458.00 916,000
イチカワ 600 1,402.00 841,200
エコナックホールディングス 9,000 123.00 1,107,000
日東製網 400 1,317.00 526,800
芦森工業 800 1,713.00 1,370,400
アツギ 2,900 960.00 2,784,000
ウイルプラスホールディングス 400 750.00 300,000
ジャパンミート 1,400 1,771.00 2,479,400
コメダホールディングス 7,000 2,137.00 14,959,000
サツドラホールディングス 500 1,898.00 949,000
デファクトスタンダード 200 391.00 78,200
ダイユー・リックホールディングス 1,900 1,013.00 1,924,700
バロックジャパンリミテッド 3,200 915.00 2,928,000
クスリのアオキホールディングス 2,900 7,700.00 22,330,000
ダイニック 1,400 762.00 1,066,800
共和レザー 2,500 781.00 1,952,500
力の源ホールディングス 900 800.00 720,000
スシローグローバルホールディングス 4,100 7,200.00 29,520,000
ＬＩＸＩＬビバ 4,000 1,460.00 5,840,000
セーレン 9,100 1,910.00 17,381,000
ソトー 1,600 979.00 1,566,400
東海染工 800 1,040.00 832,000
小松マテーレ 6,000 816.00 4,896,000
ワコールホールディングス 10,700 2,798.00 29,938,600
ホギメディカル 5,000 3,765.00 18,825,000
レナウン 11,900 101.00 1,201,900
クラウディアホールディングス 1,300 473.00 614,900
ＴＳＩホールディングス 13,700 697.00 9,548,900
マツオカコーポレーション 800 3,370.00 2,696,000
ワールド 3,800 2,027.00 7,702,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＴＩＳ 12,300 5,260.00 64,698,000
ネオス 1,300 1,034.00 1,344,200
電算システム 1,400 2,515.00 3,521,000
グリー 19,900 465.00 9,253,500
コーエーテクモホールディングス 7,600 1,853.00 14,082,800
三菱総合研究所 1,400 3,315.00 4,641,000
ボルテージ 900 578.00 520,200
電算 400 2,219.00 887,600
ＡＧＳ 2,000 704.00 1,408,000
ファインデックス 3,400 804.00 2,733,600
ヒト・コミュニケーションズ 1,000 1,626.00 1,626,000
ブレインパッド 700 5,150.00 3,605,000
ＫＬａｂ 6,600 808.00 5,332,800
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ 5,400 881.00 4,757,400
イーブックイニシアティブジャパン 600 1,565.00 939,000
ネクソン 93,700 1,638.00 153,480,600
アイスタイル 9,400 685.00 6,439,000
エムアップ 1,200 2,143.00 2,571,600
エイチーム 2,300 1,893.00 4,353,900
テクノスジャパン 3,700 781.00 2,889,700
ｅｎｉｓｈ 1,200 468.00 561,600
コロプラ 10,500 706.00 7,413,000
オルトプラス 1,900 315.00 598,500
ブロードリーフ 18,400 574.00 10,561,600
クロス・マーケティンググループ 1,200 429.00 514,800
デジタルハーツホールディングス 2,100 1,320.00 2,772,000
メディアドゥホールディングス 1,200 2,391.00 2,869,200
じげん 4,400 664.00 2,921,600
ブイキューブ 2,100 421.00 884,100
サイバーリンクス 500 948.00 474,000
ディー・エル・イー 1,500 141.00 211,500
フィックスターズ 3,500 1,290.00 4,515,000
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 1,900 1,052.00 1,998,800
オプティム 600 3,940.00 2,364,000
セレス 1,200 1,885.00 2,262,000
特種東海製紙 2,200 3,995.00 8,789,000
ベリサーブ 500 6,680.00 3,340,000
ティーガイア 3,700 2,022.00 7,481,400
セック 300 3,720.00 1,116,000
日本アジアグループ 4,500 368.00 1,656,000
豆蔵ホールディングス 2,700 1,050.00 2,835,000
テクマトリックス 1,800 1,810.00 3,258,000
プロシップ 1,000 1,357.00 1,357,000
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 89,800 303.00 27,209,400
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 6,000 6,360.00 38,160,000
ザッパラス 1,600 396.00 633,600
システムリサーチ 500 3,085.00 1,542,500
インターネットイニシアティブ 6,000 2,529.00 15,174,000
さくらインターネット 4,800 524.00 2,515,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ヴィンクス 800 1,141.00 912,800
ＧＭＯクラウド 800 3,430.00 2,744,000
ＳＲＡホールディングス 2,000 2,662.00 5,324,000
Ｍｉｎｏｒｉソリューションズ 700 1,637.00 1,145,900
システムインテグレータ 800 688.00 550,400
朝日ネット 3,600 516.00 1,857,600
ｅＢＡＳＥ 800 1,763.00 1,410,400
アバント 1,100 1,454.00 1,599,400
アドソル日進 1,400 1,756.00 2,458,400
フリービット 2,400 976.00 2,342,400
コムチュア 1,900 3,085.00 5,861,500
サイバーコム 600 2,530.00 1,518,000
アステリア 2,100 838.00 1,759,800
王子ホールディングス 165,500 662.00 109,561,000
日本製紙 17,800 2,051.00 36,507,800
三菱製紙 6,100 569.00 3,470,900
北越コーポレーション 22,100 637.00 14,077,700
中越パルプ工業 1,500 1,371.00 2,056,500
巴川製紙所 1,200 1,022.00 1,226,400
大王製紙 16,000 1,307.00 20,912,000
阿波製紙 1,000 466.00 466,000
マークラインズ 1,400 1,485.00 2,079,000
メディカル・データ・ビジョン 3,200 1,138.00 3,641,600
ｇｕｍｉ 4,700 588.00 2,763,600
ショーケース・ティービー 600 783.00 469,800
モバイルファクトリー 800 1,447.00 1,157,600
テラスカイ 200 3,910.00 782,000
デジタル・インフォメーション・テクノロジ 1,400 1,504.00 2,105,600
ＰＣＩホールディングス 600 2,285.00 1,371,000
パイプドＨＤ 400 841.00 336,400
アイビーシー 400 1,196.00 478,400
ネオジャパン 700 1,028.00 719,600
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 200 2,352.00 470,400
ランドコンピュータ 400 1,141.00 456,400
ダブルスタンダード 200 5,010.00 1,002,000
オープンドア 1,500 3,150.00 4,725,000
マイネット 900 1,121.00 1,008,900
アカツキ 900 5,690.00 5,121,000
ベネフィットジャパン 200 833.00 166,600
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス 500 1,264.00 632,000
ＬＩＮＥ 11,200 4,045.00 45,304,000
カナミックネットワーク 600 1,984.00 1,190,400
ノムラシステムコーポレーション 300 725.00 217,500
レンゴー 37,800 919.00 34,738,200
トーモク 2,200 1,647.00 3,623,400
ザ・パック 2,800 3,235.00 9,058,000
チェンジ 400 3,815.00 1,526,000
シンクロ・フード 900 747.00 672,300
オークネット 1,300 999.00 1,298,700
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 3,300 781.00 2,577,300
マクロミル 4,000 1,385.00 5,540,000
ビーグリー 600 976.00 585,600
オロ 400 4,810.00 1,924,000
昭和電工 24,400 3,920.00 95,648,000
住友化学 289,400 563.00 162,932,200
住友精化 1,600 4,395.00 7,032,000
日産化学 22,600 5,750.00 129,950,000
ラサ工業 1,500 1,531.00 2,296,500
クレハ 3,400 6,910.00 23,494,000
多木化学 1,000 5,630.00 5,630,000
テイカ 3,000 2,137.00 6,411,000
石原産業 7,100 1,218.00 8,647,800
片倉コープアグリ 1,000 1,142.00 1,142,000
日東エフシー 2,500 774.00 1,935,000
日本曹達 5,500 2,964.00 16,302,000
東ソー 56,800 1,662.00 94,401,600
トクヤマ 11,400 2,840.00 32,376,000
セントラル硝子 8,100 2,561.00 20,744,100
東亞合成 23,400 1,261.00 29,507,400
大阪ソーダ 3,900 2,776.00 10,826,400
関東電化工業 9,500 890.00 8,455,000
デンカ 14,400 3,435.00 49,464,000
イビデン 22,900 1,577.00 36,113,300
信越化学工業 65,300 9,596.00 626,618,800
日本カーバイド工業 1,200 1,526.00 1,831,200
堺化学工業 2,700 2,442.00 6,593,400
第一稀元素化学工業 2,900 907.00 2,630,300
エア・ウォーター 32,400 1,832.00 59,356,800
大陽日酸 30,200 1,578.00 47,655,600
日本化学工業 1,400 2,372.00 3,320,800
東邦アセチレン 700 1,372.00 960,400
日本パーカライジング 20,300 1,461.00 29,658,300
高圧ガス工業 5,700 805.00 4,588,500
チタン工業 500 2,340.00 1,170,000
四国化成工業 5,700 1,308.00 7,455,600
戸田工業 900 2,254.00 2,028,600
ステラ ケミファ 2,000 3,155.00 6,310,000
保土谷化学工業 1,400 2,782.00 3,894,800
日本触媒 6,200 7,600.00 47,120,000
大日精化工業 3,100 3,170.00 9,827,000
カネカ 10,600 4,475.00 47,435,000
協和発酵キリン 47,000 2,145.00 100,815,000
三菱瓦斯化学 38,100 1,792.00 68,275,200
三井化学 35,700 2,841.00 101,423,700
ＪＳＲ 39,500 1,840.00 72,680,000
東京応化工業 6,400 3,420.00 21,888,000
大阪有機化学工業 3,300 1,214.00 4,006,200
三菱ケミカルホールディングス 251,300 834.20 209,634,460
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＫＨネオケム 5,600 2,980.00 16,688,000
ダイセル 57,600 1,149.00 66,182,400
住友ベークライト 6,400 4,360.00 27,904,000
積水化学工業 80,400 1,749.00 140,619,600
日本ゼオン 33,100 1,162.00 38,462,200
アイカ工業 11,000 3,860.00 42,460,000
宇部興産 19,800 2,575.00 50,985,000
積水樹脂 6,100 2,123.00 12,950,300
タキロンシーアイ 7,800 606.00 4,726,800
旭有機材 2,300 1,696.00 3,900,800
日立化成 19,400 2,076.00 40,274,400
ニチバン 1,900 2,243.00 4,261,700
リケンテクノス 8,300 478.00 3,967,400
大倉工業 1,800 1,769.00 3,184,200
積水化成品工業 4,800 968.00 4,646,400
群栄化学工業 900 2,773.00 2,495,700
タイガースポリマー 2,100 617.00 1,295,700
ミライアル 1,200 1,192.00 1,430,400
ダイキアクシス 1,200 1,029.00 1,234,800
ダイキョーニシカワ 7,800 1,267.00 9,882,600
竹本容器 1,000 1,452.00 1,452,000
森六ホールディングス 1,700 2,564.00 4,358,800
日本化薬 25,500 1,302.00 33,201,000
カーリットホールディングス 4,000 837.00 3,348,000
ＥＰＳホールディングス 5,400 1,800.00 9,720,000
ソルクシーズ 1,400 647.00 905,800
レッグス 800 919.00 735,200
プレステージ・インターナショナル 7,500 1,320.00 9,900,000
フェイス 1,200 759.00 910,800
ハイマックス 600 1,833.00 1,099,800
アミューズ 2,400 2,509.00 6,021,600
野村総合研究所 23,400 4,430.00 103,662,000
ドリームインキュベータ 1,300 1,505.00 1,956,500
サイバネットシステム 3,300 597.00 1,970,100
クイック 2,400 1,580.00 3,792,000
ＴＡＣ 2,500 228.00 570,000
ＣＥホールディングス 900 732.00 658,800
ケネディクス 33,900 561.00 19,017,900
日本システム技術 500 1,383.00 691,500
電通 43,700 4,905.00 214,348,500
インテージホールディングス 4,300 852.00 3,663,600
テイクアンドギヴ・ニーズ 1,600 1,800.00 2,880,000
東邦システムサイエンス 1,300 911.00 1,184,300
ぴあ 1,200 4,035.00 4,842,000
イオンファンタジー 1,300 2,824.00 3,671,200
ソースネクスト 11,200 529.00 5,924,800
シーティーエス 3,900 720.00 2,808,000
ネクシィーズグループ 1,200 1,729.00 2,074,800
インフォコム 1,500 4,005.00 6,007,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
メディカルシステムネットワーク 4,100 440.00 1,804,000
日本精化 3,200 1,215.00 3,888,000
扶桑化学工業 3,200 2,177.00 6,966,400
トリケミカル研究所 800 5,030.00 4,024,000
ＦＩＧ 3,000 343.00 1,029,000
ＡＤＥＫＡ 17,100 1,727.00 29,531,700
日油 15,200 3,825.00 58,140,000
ミヨシ油脂 1,600 1,065.00 1,704,000
新日本理化 6,200 191.00 1,184,200
ハリマ化成グループ 3,000 1,087.00 3,261,000
アルテリア・ネットワークス 3,100 1,279.00 3,964,900
花王 92,300 8,328.00 768,674,400
第一工業製薬 1,500 3,090.00 4,635,000
石原ケミカル 1,100 1,845.00 2,029,500
日華化学 1,100 947.00 1,041,700
ニイタカ 500 1,483.00 741,500
三洋化成工業 2,500 5,500.00 13,750,000
武田薬品工業 239,900 4,492.00 1,077,630,800
アステラス製薬 350,600 1,707.00 598,474,200
大日本住友製薬 27,800 2,773.00 77,089,400
塩野義製薬 49,900 6,996.00 349,100,400
田辺三菱製薬 41,400 1,605.00 66,447,000
わかもと製薬 4,000 279.00 1,116,000
あすか製薬 4,300 1,208.00 5,194,400
日本新薬 9,800 6,840.00 67,032,000
ビオフェルミン製薬 700 2,393.00 1,675,100
中外製薬 39,100 7,310.00 285,821,000
科研製薬 6,800 5,290.00 35,972,000
エーザイ 45,000 8,909.00 400,905,000
理研ビタミン 1,400 3,605.00 5,047,000
ロート製薬 20,600 3,010.00 62,006,000
小野薬品工業 88,700 2,280.50 202,280,350
久光製薬 11,100 5,570.00 61,827,000
有機合成薬品工業 3,000 196.00 588,000
持田製薬 2,600 11,490.00 29,874,000
参天製薬 71,100 1,569.00 111,555,900
扶桑薬品工業 1,300 2,575.00 3,347,500
日本ケミファ 500 2,950.00 1,475,000
ツムラ 13,400 3,545.00 47,503,000
日医工 10,000 1,593.00 15,930,000
テルモ 54,000 6,715.00 362,610,000
みらかホールディングス 10,800 3,050.00 32,940,000
キッセイ薬品工業 6,700 2,920.00 19,564,000
生化学工業 7,300 1,372.00 10,015,600
栄研化学 6,100 2,570.00 15,677,000
日水製薬 1,600 1,183.00 1,892,800
鳥居薬品 2,000 2,337.00 4,674,000
ＪＣＲファーマ 2,700 5,700.00 15,390,000
東和薬品 1,800 8,800.00 15,840,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
富士製薬工業 2,500 1,844.00 4,610,000
沢井製薬 7,500 6,010.00 45,075,000
ゼリア新薬工業 8,100 1,899.00 15,381,900
第一三共 107,500 3,904.00 419,680,000
キョーリン製薬ホールディングス 10,600 2,245.00 23,797,000
大幸薬品 1,900 1,835.00 3,486,500
ダイト 2,200 2,835.00 6,237,000
大塚ホールディングス 71,500 4,533.00 324,109,500
大正製薬ホールディングス 8,400 11,340.00 95,256,000
ペプチドリーム 17,300 5,060.00 87,538,000
大日本塗料 4,500 1,156.00 5,202,000
日本ペイントホールディングス 30,300 4,150.00 125,745,000
関西ペイント 41,300 2,122.00 87,638,600
神東塗料 2,000 173.00 346,000
中国塗料 11,400 1,006.00 11,468,400
日本特殊塗料 2,500 1,363.00 3,407,500
藤倉化成 4,900 617.00 3,023,300
太陽ホールディングス 3,000 3,745.00 11,235,000
ＤＩＣ 16,600 3,555.00 59,013,000
サカタインクス 8,100 1,235.00 10,003,500
東洋インキＳＣホールディングス 7,900 2,646.00 20,903,400
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 2,600 1,040.00 2,704,000
アルプス技研 3,200 1,982.00 6,342,400
サニックス 7,100 202.00 1,434,200
ダイオーズ 700 1,378.00 964,600
日本空調サービス 3,700 663.00 2,453,100
オリエンタルランド 42,400 12,285.00 520,884,000
フォーカスシステムズ 2,100 1,039.00 2,181,900
ダスキン 9,600 2,710.00 26,016,000
パーク２４ 21,600 2,664.00 57,542,400
明光ネットワークジャパン 4,400 943.00 4,149,200
ファルコホールディングス 2,000 1,428.00 2,856,000
クレスコ 900 3,430.00 3,087,000
フジ・メディア・ホールディングス 38,200 1,641.00 62,686,200
秀英予備校 1,000 495.00 495,000
田谷 800 640.00 512,000
ラウンドワン 11,200 1,410.00 15,792,000
リゾートトラスト 15,400 1,585.00 24,409,000
オービック 12,900 10,330.00 133,257,000
ジャストシステム 6,000 2,689.00 16,134,000
ＴＤＣソフト 3,100 947.00 2,935,700
ヤフー 250,400 309.00 77,373,600
ビー・エム・エル 4,700 3,365.00 15,815,500
ワタベウェディング 400 684.00 273,600
トレンドマイクロ 19,600 5,270.00 103,292,000
りらいあコミュニケーションズ 5,700 977.00 5,568,900
インフォメーション・ディベロプメント 1,000 1,386.00 1,386,000
リソー教育 18,000 489.00 8,802,000
日本オラクル 7,500 8,300.00 62,250,000
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早稲田アカデミー 500 1,700.00 850,000
アルファシステムズ 1,300 2,682.00 3,486,600
フューチャー 5,000 1,763.00 8,815,000
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 2,700 1,200.00 3,240,000
ソフトバンク・テクノロジー 1,500 2,108.00 3,162,000
トーセ 1,300 812.00 1,055,600
ユー・エス・エス 43,800 2,016.00 88,300,800
オービックビジネスコンサルタント 3,800 4,385.00 16,663,000
伊藤忠テクノソリューションズ 16,800 2,623.00 44,066,400
アイティフォー 4,400 840.00 3,696,000
東京個別指導学院 1,200 1,191.00 1,429,200
東計電算 500 3,065.00 1,532,500
サイバーエージェント 22,100 3,355.00 74,145,500
楽天 167,200 800.00 133,760,000
エックスネット 500 846.00 423,000
クリーク・アンド・リバー社 1,800 1,171.00 2,107,800
テー・オー・ダブリュー 3,300 800.00 2,640,000
大塚商会 19,900 4,065.00 80,893,500
サイボウズ 4,200 648.00 2,721,600
ソフトブレーン 3,200 522.00 1,670,400
セントラルスポーツ 1,300 3,490.00 4,537,000
パラカ 1,000 1,902.00 1,902,000
電通国際情報サービス 2,300 3,725.00 8,567,500
デジタルガレージ 6,700 2,909.00 19,490,300
ＥＭシステムズ 2,500 1,262.00 3,155,000
ウェザーニューズ 1,200 3,130.00 3,756,000
ＣＩＪ 3,300 811.00 2,676,300
東洋ビジネスエンジニアリング 300 1,976.00 592,800
日本エンタープライズ 4,000 178.00 712,000
ＷＯＷＯＷ 1,800 3,020.00 5,436,000
スカラ 2,300 846.00 1,945,800
フルキャストホールディングス 3,700 2,270.00 8,399,000
エン・ジャパン 3,900 3,920.00 15,288,000
富士フイルムホールディングス 78,000 5,035.00 392,730,000
コニカミノルタ 87,800 1,087.00 95,438,600
資生堂 75,200 7,215.00 542,568,000
ライオン 52,300 2,231.00 116,681,300
高砂香料工業 2,400 3,660.00 8,784,000
マンダム 7,400 2,776.00 20,542,400
ミルボン 4,700 4,935.00 23,194,500
ファンケル 18,400 2,518.00 46,331,200
コーセー 6,400 18,200.00 116,480,000
コタ 1,900 1,505.00 2,859,500
シーボン 400 2,670.00 1,068,000
ポーラ・オルビスホールディングス 16,000 3,160.00 50,560,000
ノエビアホールディングス 2,400 5,350.00 12,840,000
アジュバンコスメジャパン 800 979.00 783,200
エステー 2,600 1,920.00 4,992,000
アグロ カネショウ 1,500 2,086.00 3,129,000
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コニシ 6,200 1,697.00 10,521,400
長谷川香料 4,500 1,733.00 7,798,500
星光ＰＭＣ 2,800 824.00 2,307,200
小林製薬 10,500 8,930.00 93,765,000
荒川化学工業 3,400 1,414.00 4,807,600
メック 2,500 1,155.00 2,887,500
日本高純度化学 1,100 2,379.00 2,616,900
タカラバイオ 9,900 2,369.00 23,453,100
ＪＣＵ 4,600 1,871.00 8,606,600
新田ゼラチン 2,500 716.00 1,790,000
ＯＡＴアグリオ 500 1,698.00 849,000
デクセリアルズ 9,700 815.00 7,905,500
アース製薬 2,900 4,995.00 14,485,500
北興化学工業 3,700 549.00 2,031,300
大成ラミック 1,100 2,874.00 3,161,400
クミアイ化学工業 15,700 712.00 11,178,400
日本農薬 8,800 493.00 4,338,400
昭和シェル石油 35,100 1,753.00 61,530,300
富士興産 1,400 669.00 936,600
ニチレキ 4,700 1,130.00 5,311,000
ユシロ化学工業 2,300 1,314.00 3,022,200
ビーピー・カストロール 1,300 1,363.00 1,771,900
富士石油 9,100 292.00 2,657,200
ＭＯＲＥＳＣＯ 1,300 1,618.00 2,103,400
出光興産 29,900 4,160.00 124,384,000
ＪＸＴＧホールディングス 644,200 568.40 366,163,280
コスモエネルギーホールディングス 10,900 2,439.00 26,585,100
横浜ゴム 21,700 2,314.00 50,213,800
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 19,200 1,422.00 27,302,400
ブリヂストン 116,300 4,397.00 511,371,100
住友ゴム工業 33,700 1,425.00 48,022,500
藤倉ゴム工業 3,400 436.00 1,482,400
オカモト 2,600 5,830.00 15,158,000
アキレス 2,700 2,049.00 5,532,300
フコク 1,700 873.00 1,484,100
ニッタ 3,900 3,905.00 15,229,500
クリエートメディック 1,100 997.00 1,096,700
住友理工 7,300 1,021.00 7,453,300
三ツ星ベルト 4,600 2,174.00 10,000,400
バンドー化学 7,200 1,184.00 8,524,800
ＡＧＣ 37,900 3,915.00 148,378,500
日本板硝子 19,200 973.00 18,681,600
石塚硝子 500 1,737.00 868,500
有沢製作所 6,300 816.00 5,140,800
日本山村硝子 1,500 1,491.00 2,236,500
日本電気硝子 16,200 3,030.00 49,086,000
オハラ 1,600 1,742.00 2,787,200
住友大阪セメント 7,100 4,715.00 33,476,500
太平洋セメント 23,700 3,700.00 87,690,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
リソルホールディングス 400 4,260.00 1,704,000
日本ヒューム 4,100 815.00 3,341,500
日本コンクリート工業 7,900 284.00 2,243,600
三谷セキサン 2,000 2,830.00 5,660,000
アジアパイルホールディングス 5,300 627.00 3,323,100
東海カーボン 34,100 1,515.00 51,661,500
日本カーボン 1,800 5,150.00 9,270,000
東洋炭素 2,200 2,157.00 4,745,400
ノリタケカンパニーリミテド 2,100 5,300.00 11,130,000
ＴＯＴＯ 28,900 4,335.00 125,281,500
日本碍子 45,800 1,688.00 77,310,400
日本特殊陶業 31,600 2,379.00 75,176,400
ダントーホールディングス 3,000 112.00 336,000
ＭＡＲＵＷＡ 1,300 6,320.00 8,216,000
品川リフラクトリーズ 1,000 3,445.00 3,445,000
黒崎播磨 700 5,700.00 3,990,000
ヨータイ 2,000 598.00 1,196,000
イソライト工業 2,100 566.00 1,188,600
東京窯業 5,300 393.00 2,082,900
ニッカトー 1,100 1,039.00 1,142,900
フジミインコーポレーテッド 3,400 2,333.00 7,932,200
クニミネ工業 1,200 825.00 990,000
エーアンドエーマテリアル 800 1,108.00 886,400
ニチアス 10,400 2,080.00 21,632,000
新日鐵住金 173,500 2,030.00 352,205,000
神戸製鋼所 67,900 889.00 60,363,100
中山製鋼所 5,600 497.00 2,783,200
合同製鐵 2,000 1,740.00 3,480,000
ジェイ エフ イー ホールディングス 100,300 1,934.50 194,030,350
東京製鐵 20,100 880.00 17,688,000
共英製鋼 4,200 1,716.00 7,207,200
大和工業 8,000 3,040.00 24,320,000
東京鐵鋼 1,500 1,211.00 1,816,500
大阪製鐵 2,400 1,866.00 4,478,400
淀川製鋼所 5,500 2,253.00 12,391,500
丸一鋼管 13,100 3,325.00 43,557,500
モリ工業 1,200 2,580.00 3,096,000
大同特殊鋼 6,600 4,730.00 31,218,000
日本高周波鋼業 1,400 544.00 761,600
日本冶金工業 30,900 244.00 7,539,600
山陽特殊製鋼 4,300 2,506.00 10,775,800
愛知製鋼 2,100 3,540.00 7,434,000
日立金属 39,900 1,135.00 45,286,500
日本金属 1,000 1,298.00 1,298,000
大平洋金属 2,300 2,942.00 6,766,600
新日本電工 21,900 236.00 5,168,400
栗本鐵工所 1,800 1,509.00 2,716,200
虹技 500 1,389.00 694,500
日本鋳鉄管 300 881.00 264,300
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本製鋼所 12,100 2,078.00 25,143,800
三菱製鋼 2,700 1,644.00 4,438,800
日亜鋼業 5,400 334.00 1,803,600
日本精線 700 3,385.00 2,369,500
エンビプロ・ホールディングス 900 561.00 504,900
大紀アルミニウム工業所 6,000 629.00 3,774,000
日本軽金属ホールディングス 109,700 245.00 26,876,500
三井金属鉱業 10,100 2,685.00 27,118,500
東邦亜鉛 2,100 3,170.00 6,657,000
三菱マテリアル 24,500 3,080.00 75,460,000
住友金属鉱山 51,200 3,202.00 163,942,400
ＤＯＷＡホールディングス 9,500 3,520.00 33,440,000
古河機械金属 6,200 1,461.00 9,058,200
エス・サイエンス 19,300 58.00 1,119,400
大阪チタニウムテクノロジーズ 3,900 1,858.00 7,246,200
東邦チタニウム 6,700 986.00 6,606,200
ＵＡＣＪ 5,700 2,219.00 12,648,300
ＣＫサンエツ 800 3,490.00 2,792,000
古河電気工業 12,300 3,535.00 43,480,500
住友電気工業 138,800 1,551.00 215,278,800
フジクラ 45,400 493.00 22,382,200
昭和電線ホールディングス 5,100 714.00 3,641,400
東京特殊電線 600 2,091.00 1,254,600
タツタ電線 7,200 523.00 3,765,600
カナレ電気 700 1,837.00 1,285,900
平河ヒューテック 1,800 1,664.00 2,995,200
リョービ 4,600 2,753.00 12,663,800
アーレスティ 4,400 701.00 3,084,400
アサヒホールディングス 6,400 2,170.00 13,888,000
東洋製罐グループホールディングス 23,600 2,297.00 54,209,200
ホッカンホールディングス 2,000 1,762.00 3,524,000
コロナ 2,000 1,043.00 2,086,000
横河ブリッジホールディングス 7,000 1,959.00 13,713,000
ＯＳＪＢホールディングス 18,300 280.00 5,124,000
駒井ハルテック 800 1,908.00 1,526,400
高田機工 300 2,643.00 792,900
三和ホールディングス 38,700 1,301.00 50,348,700
文化シヤッター 11,000 837.00 9,207,000
三協立山 5,200 1,462.00 7,602,400
アルインコ 2,600 996.00 2,589,600
東洋シヤッター 1,500 714.00 1,071,000
ＬＩＸＩＬグループ 54,700 1,603.00 87,684,100
日本フイルコン 3,200 555.00 1,776,000
ノーリツ 8,400 1,643.00 13,801,200
長府製作所 3,800 2,211.00 8,401,800
リンナイ 6,600 7,370.00 48,642,000
ユニプレス 7,300 1,993.00 14,548,900
ダイニチ工業 2,000 731.00 1,462,000
日東精工 5,600 553.00 3,096,800
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三洋工業 400 1,883.00 753,200
岡部 7,600 972.00 7,387,200
ジーテクト 4,100 1,713.00 7,023,300
中国工業 800 563.00 450,400
東プレ 7,000 2,460.00 17,220,000
高周波熱錬 7,200 883.00 6,357,600
東京製綱 2,600 1,037.00 2,696,200
サンコール 2,100 699.00 1,467,900
モリテック スチール 2,800 444.00 1,243,200
パイオラックス 5,500 2,374.00 13,057,000
エイチワン 3,500 1,124.00 3,934,000
日本発條 36,900 1,052.00 38,818,800
中央発條 400 2,954.00 1,181,600
アドバネクス 600 1,762.00 1,057,200
三浦工業 16,000 2,549.00 40,784,000
タクマ 12,700 1,467.00 18,630,900
テクノプロ・ホールディングス 6,800 5,970.00 40,596,000
アトラ 700 402.00 281,400
インターワークス 700 731.00 511,700
アイ・アールジャパンホールディングス 1,100 1,449.00 1,593,900
ＫｅｅＰｅｒ技研 1,400 1,139.00 1,594,600
ファーストロジック 400 688.00 275,200
三機サービス 400 1,482.00 592,800
Ｇｕｎｏｓｙ 2,000 2,633.00 5,266,000
デザインワン・ジャパン 600 339.00 203,400
イー・ガーディアン 1,700 2,117.00 3,598,900
リブセンス 2,500 280.00 700,000
ジャパンマテリアル 9,900 1,443.00 14,285,700
ベクトル 4,400 1,466.00 6,450,400
ウチヤマホールディングス 2,400 441.00 1,058,400
チャーム・ケア・コーポレーション 900 1,719.00 1,547,100
ライクキッズネクスト 800 870.00 696,000
キャリアリンク 1,200 392.00 470,400
ＩＢＪ 2,300 913.00 2,099,900
アサンテ 1,400 2,211.00 3,095,400
Ｎ・フィールド 2,200 921.00 2,026,200
バリューＨＲ 800 2,210.00 1,768,000
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 900 5,610.00 5,049,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 1,700 1,211.00 2,058,700
ＥＲＩホールディングス 900 829.00 746,100
アビスト 500 3,320.00 1,660,000
シグマクシス 1,400 936.00 1,310,400
ウィルグループ 1,600 1,170.00 1,872,000
エスクロー・エージェント・ジャパン 5,000 271.00 1,355,000
日本ビューホテル 700 1,131.00 791,700
リクルートホールディングス 260,100 3,025.00 786,802,500
エラン 2,000 1,513.00 3,026,000
ツガミ 10,000 764.00 7,640,000
オークマ 4,300 6,030.00 25,929,000
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東芝機械 4,200 2,315.00 9,723,000
アマダホールディングス 57,200 1,152.00 65,894,400
アイダエンジニアリング 9,500 823.00 7,818,500
滝澤鉄工所 1,100 1,723.00 1,895,300
ＦＵＪＩ 11,200 1,578.00 17,673,600
牧野フライス製作所 3,800 4,575.00 17,385,000
オーエスジー 18,200 2,244.00 40,840,800
ダイジェット工業 400 1,641.00 656,400
旭ダイヤモンド工業 11,100 810.00 8,991,000
ＤＭＧ森精機 23,200 1,514.00 35,124,800
ソディック 8,100 835.00 6,763,500
ディスコ 5,000 16,330.00 81,650,000
日東工器 2,300 2,371.00 5,453,300
日進工具 1,000 2,501.00 2,501,000
パンチ工業 3,000 639.00 1,917,000
冨士ダイス 1,400 721.00 1,009,400
土木管理総合試験所 1,200 538.00 645,600
日本郵政 296,400 1,356.00 401,918,400
ベルシステム２４ホールディングス 6,000 1,515.00 9,090,000
鎌倉新書 2,000 1,782.00 3,564,000
一蔵 400 626.00 250,400
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 500 2,064.00 1,032,000
グローバルグループ 400 873.00 349,200
エボラブルアジア 700 2,617.00 1,831,900
アトラエ 800 3,080.00 2,464,000
ストライク 800 2,111.00 1,688,800
ソラスト 6,600 1,112.00 7,339,200
セラク 500 610.00 305,000
インソース 800 2,369.00 1,895,200
豊田自動織機 30,400 5,620.00 170,848,000
豊和工業 1,900 894.00 1,698,600
ＯＫＫ 1,300 861.00 1,119,300
石川製作所 1,200 1,198.00 1,437,600
東洋機械金属 2,800 609.00 1,705,200
津田駒工業 800 1,985.00 1,588,000
エンシュウ 1,100 1,248.00 1,372,800
島精機製作所 4,700 3,855.00 18,118,500
オプトラン 3,300 2,292.00 7,563,600
ＮＣホールディングス 1,100 490.00 539,000
フリュー 2,500 1,039.00 2,597,500
ヤマシンフィルタ 5,500 711.00 3,910,500
日阪製作所 5,300 899.00 4,764,700
やまびこ 7,200 1,044.00 7,516,800
平田機工 1,800 6,810.00 12,258,000
ペガサスミシン製造 3,500 697.00 2,439,500
マルマエ 1,000 715.00 715,000
タツモ 1,200 790.00 948,000
ナブテスコ 20,400 3,005.00 61,302,000
三井海洋開発 4,000 3,045.00 12,180,000
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レオン自動機 3,300 1,595.00 5,263,500
ＳＭＣ 11,200 39,410.00 441,392,000
新川 2,900 561.00 1,626,900
ホソカワミクロン 1,300 4,830.00 6,279,000
ユニオンツール 1,600 3,025.00 4,840,000
オイレス工業 4,800 1,942.00 9,321,600
日精エー・エス・ビー機械 1,100 4,045.00 4,449,500
サトーホールディングス 4,900 2,710.00 13,279,000
技研製作所 2,100 3,410.00 7,161,000
日本エアーテック 1,400 596.00 834,400
カワタ 900 1,393.00 1,253,700
日精樹脂工業 3,400 932.00 3,168,800
オカダアイヨン 1,200 1,481.00 1,777,200
ワイエイシイホールディングス 1,100 795.00 874,500
小松製作所 172,500 2,733.00 471,442,500
住友重機械工業 21,500 3,860.00 82,990,000
日立建機 16,200 2,893.00 46,866,600
日工 1,000 2,147.00 2,147,000
巴工業 1,600 2,386.00 3,817,600
井関農機 3,800 1,656.00 6,292,800
ＴＯＷＡ 3,200 713.00 2,281,600
丸山製作所 700 1,300.00 910,000
北川鉄工所 1,800 2,453.00 4,415,400
シンニッタン 6,000 355.00 2,130,000
ローツェ 2,000 1,725.00 3,450,000
タカキタ 1,300 618.00 803,400
クボタ 201,400 1,537.00 309,551,800
荏原実業 1,100 2,225.00 2,447,500
東洋エンジニアリング 5,400 769.00 4,152,600
三菱化工機 1,400 1,554.00 2,175,600
月島機械 7,500 1,402.00 10,515,000
帝国電機製作所 2,600 1,205.00 3,133,000
東京機械製作所 1,300 408.00 530,400
新東工業 9,000 1,012.00 9,108,000
澁谷工業 3,300 3,345.00 11,038,500
アイチ コーポレーション 6,300 713.00 4,491,900
小森コーポレーション 9,500 1,206.00 11,457,000
鶴見製作所 3,200 1,797.00 5,750,400
住友精密工業 700 2,884.00 2,018,800
酒井重工業 800 2,364.00 1,891,200
荏原製作所 16,600 3,185.00 52,871,000
石井鐵工所 500 1,822.00 911,000
酉島製作所 4,200 946.00 3,973,200
北越工業 4,100 1,172.00 4,805,200
千代田化工建設 27,600 309.00 8,528,400
ダイキン工業 51,700 12,350.00 638,495,000
オルガノ 1,300 3,155.00 4,101,500
トーヨーカネツ 1,500 2,335.00 3,502,500
栗田工業 20,300 2,967.00 60,230,100
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椿本チエイン 4,500 4,095.00 18,427,500
大同工業 1,600 906.00 1,449,600
日機装 12,200 1,187.00 14,481,400
木村化工機 2,900 379.00 1,099,100
新興プランテック 8,100 1,239.00 10,035,900
アネスト岩田 6,300 993.00 6,255,900
ダイフク 20,800 5,640.00 117,312,000
サムコ 1,000 959.00 959,000
加藤製作所 1,800 2,729.00 4,912,200
油研工業 800 1,897.00 1,517,600
タダノ 18,300 1,185.00 21,685,500
フジテック 11,700 1,221.00 14,285,700
ＣＫＤ 10,500 1,070.00 11,235,000
キトー 2,800 1,815.00 5,082,000
平和 11,600 2,204.00 25,566,400
理想科学工業 3,800 1,948.00 7,402,400
ＳＡＮＫＹＯ 9,400 4,055.00 38,117,000
日本金銭機械 3,400 1,086.00 3,692,400
マースグループホールディングス 2,400 2,197.00 5,272,800
福島工業 2,300 3,920.00 9,016,000
オーイズミ 2,000 368.00 736,000
ダイコク電機 1,700 1,496.00 2,543,200
竹内製作所 6,300 2,028.00 12,776,400
アマノ 11,600 2,379.00 27,596,400
ＪＵＫＩ 5,200 1,331.00 6,921,200
サンデンホールディングス 4,600 846.00 3,891,600
蛇の目ミシン工業 3,300 485.00 1,600,500
ブラザー工業 49,300 2,111.00 104,072,300
マックス 5,800 1,513.00 8,775,400
モリタホールディングス 6,100 1,869.00 11,400,900
グローリー 11,300 2,640.00 29,832,000
新晃工業 3,800 1,550.00 5,890,000
大和冷機工業 5,400 1,265.00 6,831,000
セガサミーホールディングス 37,200 1,289.00 47,950,800
日本ピストンリング 1,500 1,691.00 2,536,500
リケン 1,700 5,210.00 8,857,000
ＴＰＲ 4,200 2,479.00 10,411,800
ツバキ・ナカシマ 4,300 2,005.00 8,621,500
ホシザキ 11,000 7,410.00 81,510,000
大豊工業 3,000 1,064.00 3,192,000
日本精工 77,100 1,055.00 81,340,500
ＮＴＮ 86,700 355.00 30,778,500
ジェイテクト 40,000 1,439.00 57,560,000
不二越 3,500 4,490.00 15,715,000
ミネベアミツミ 69,700 1,794.00 125,041,800
日本トムソン 12,100 564.00 6,824,400
ＴＨＫ 23,400 2,829.00 66,198,600
ユーシン精機 3,200 1,043.00 3,337,600
前澤給装工業 1,500 1,856.00 2,784,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
イーグル工業 4,600 1,300.00 5,980,000
前澤工業 2,700 360.00 972,000
日本ピラー工業 3,800 1,403.00 5,331,400
キッツ 15,400 852.00 13,120,800
日立製作所 171,300 3,482.00 596,466,600
三菱電機 378,400 1,436.50 543,571,600
富士電機 24,600 3,490.00 85,854,000
東洋電機製造 1,600 1,353.00 2,164,800
安川電機 43,500 3,200.00 139,200,000
シンフォニアテクノロジー 4,900 1,388.00 6,801,200
明電舎 6,400 1,616.00 10,342,400
オリジン電気 1,100 2,295.00 2,524,500
山洋電気 1,800 4,060.00 7,308,000
デンヨー 3,500 1,433.00 5,015,500
ベイカレント・コンサルティング 1,900 3,295.00 6,260,500
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 500 860.00 430,000
アイモバイル 800 878.00 702,400
キャリアインデックス 800 946.00 756,800
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 1,200 1,768.00 2,121,600
船場 500 915.00 457,500
グレイステクノロジー 800 2,403.00 1,922,400
ジャパンエレベーターサービスホールディン 2,100 2,027.00 4,256,700
フルテック 400 1,109.00 443,600
グリーンズ 900 1,431.00 1,287,900
ツナグ・ソリューションズ 400 612.00 244,800
日総工産 1,100 2,653.00 2,918,300
キュービーネットホールディングス 1,800 2,071.00 3,727,800
三櫻工業 4,700 557.00 2,617,900
マキタ 46,700 4,060.00 189,602,000
東芝テック 5,400 2,976.00 16,070,400
芝浦メカトロニクス 500 3,530.00 1,765,000
マブチモーター 10,400 3,850.00 40,040,000
日本電産 45,500 13,400.00 609,700,000
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 1,500 1,823.00 2,734,500
トレックス・セミコンダクター 1,200 1,147.00 1,376,400
東光高岳 2,100 1,417.00 2,975,700
ダブル・スコープ 5,400 1,339.00 7,230,600
宮越ホールディングス 1,800 1,090.00 1,962,000
ダイヘン 4,100 2,802.00 11,488,200
田淵電機 5,700 122.00 695,400
ヤーマン 5,500 1,337.00 7,353,500
ＪＶＣケンウッド 31,500 272.00 8,568,000
ミマキエンジニアリング 3,300 770.00 2,541,000
第一精工 1,500 1,059.00 1,588,500
日新電機 8,800 1,013.00 8,914,400
大崎電気工業 8,100 703.00 5,694,300
オムロン 39,900 4,950.00 197,505,000
日東工業 6,100 2,233.00 13,621,300
ＩＤＥＣ 4,700 2,100.00 9,870,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
正興電機製作所 700 808.00 565,600
不二電機工業 600 1,300.00 780,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション 13,500 2,297.00 31,009,500
サクサホールディングス 1,100 1,866.00 2,052,600
メルコホールディングス 1,800 3,990.00 7,182,000
テクノメディカ 1,000 2,102.00 2,102,000
日本電気 48,600 3,755.00 182,493,000
富士通 36,900 7,518.00 277,414,200
沖電気工業 15,400 1,307.00 20,127,800
岩崎通信機 1,500 821.00 1,231,500
電気興業 2,100 2,660.00 5,586,000
サンケン電気 4,400 2,279.00 10,027,600
ナカヨ 800 1,412.00 1,129,600
アイホン 2,300 1,758.00 4,043,400
ルネサスエレクトロニクス 43,600 690.00 30,084,000
セイコーエプソン 48,600 1,680.00 81,648,000
ワコム 29,400 473.00 13,906,200
アルバック 8,700 3,240.00 28,188,000
アクセル 1,400 514.00 719,600
ＥＩＺＯ 3,500 4,700.00 16,450,000
ジャパンディスプレイ 77,600 72.00 5,587,200
日本信号 10,400 981.00 10,202,400
京三製作所 8,600 400.00 3,440,000
能美防災 5,000 1,996.00 9,980,000
ホーチキ 2,700 1,154.00 3,115,800
星和電機 1,500 447.00 670,500
エレコム 3,400 3,345.00 11,373,000
パナソニック 432,300 1,043.50 451,105,050
シャープ 37,200 1,362.00 50,666,400
アンリツ 27,300 2,145.00 58,558,500
富士通ゼネラル 11,600 1,498.00 17,376,800
ソニー 253,700 5,274.00 1,338,013,800
ＴＤＫ 19,600 8,780.00 172,088,000
帝国通信工業 1,600 1,201.00 1,921,600
タムラ製作所 14,600 594.00 8,672,400
アルプスアルパイン 41,000 2,308.00 94,628,000
池上通信機 1,300 1,179.00 1,532,700
パイオニア 62,700 66.00 4,138,200
日本電波工業 3,700 371.00 1,372,700
鈴木 1,400 673.00 942,200
日本トリム 800 5,570.00 4,456,000
ローランド ディー．ジー． 1,900 2,236.00 4,248,400
フォスター電機 4,400 1,574.00 6,925,600
クラリオン 3,900 2,500.00 9,750,000
ＳＭＫ 900 2,631.00 2,367,900
ヨコオ 2,700 1,650.00 4,455,000
ティアック 3,000 200.00 600,000
ホシデン 9,500 928.00 8,816,000
ヒロセ電機 5,700 11,670.00 66,519,000
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日本航空電子工業 9,600 1,502.00 14,419,200
ＴＯＡ 4,000 1,040.00 4,160,000
マクセルホールディングス 7,500 1,669.00 12,517,500
古野電気 4,400 979.00 4,307,600
ユニデンホールディングス 1,000 2,302.00 2,302,000
スミダコーポレーション 3,200 1,515.00 4,848,000
アイコム 2,000 2,246.00 4,492,000
リオン 1,700 1,932.00 3,284,400
本多通信工業 2,800 555.00 1,554,000
船井電機 3,700 766.00 2,834,200
横河電機 37,600 2,138.00 80,388,800
新電元工業 1,300 4,460.00 5,798,000
アズビル 24,400 2,409.00 58,779,600
東亜ディーケーケー 1,900 847.00 1,609,300
日本光電工業 16,700 3,415.00 57,030,500
チノー 1,400 1,290.00 1,806,000
共和電業 4,600 374.00 1,720,400
日本電子材料 1,300 712.00 925,600
堀場製作所 7,500 5,840.00 43,800,000
アドバンテスト 25,800 2,704.00 69,763,200
小野測器 1,600 615.00 984,000
エスペック 3,300 2,065.00 6,814,500
キーエンス 18,600 62,570.00 1,163,802,000
日置電機 2,000 4,460.00 8,920,000
シスメックス 29,200 6,679.00 195,026,800
日本マイクロニクス 5,900 818.00 4,826,200
メガチップス 3,000 2,264.00 6,792,000
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 2,200 3,920.00 8,624,000
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 3,400 506.00 1,720,400
澤藤電機 400 1,596.00 638,400
デンソー 83,300 4,833.00 402,588,900
原田工業 1,200 945.00 1,134,000
コーセル 5,200 1,172.00 6,094,400
イリソ電子工業 3,200 4,830.00 15,456,000
オプテックスグループ 6,600 2,137.00 14,104,200
千代田インテグレ 1,600 2,144.00 3,430,400
アイ・オー・データ機器 1,700 1,212.00 2,060,400
レーザーテック 7,800 4,140.00 32,292,000
スタンレー電気 28,600 3,220.00 92,092,000
岩崎電気 1,400 1,375.00 1,925,000
ウシオ電機 22,700 1,312.00 29,782,400
岡谷電機産業 1,700 387.00 657,900
ヘリオス テクノ ホールディング 3,100 707.00 2,191,700
エノモト 800 882.00 705,600
日本セラミック 3,800 2,785.00 10,583,000
遠藤照明 1,900 712.00 1,352,800
古河電池 2,600 725.00 1,885,000
双信電機 1,800 443.00 797,400
山一電機 2,700 1,209.00 3,264,300
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
図研 2,400 1,599.00 3,837,600
日本電子 6,900 1,896.00 13,082,400
カシオ計算機 33,500 1,513.00 50,685,500
ファナック 36,000 19,410.00 698,760,000
日本シイエムケイ 6,500 674.00 4,381,000
エンプラス 1,700 3,050.00 5,185,000
大真空 1,400 896.00 1,254,400
ローム 17,800 7,560.00 134,568,000
浜松ホトニクス 26,900 3,985.00 107,196,500
三井ハイテック 5,000 1,014.00 5,070,000
新光電気工業 14,300 835.00 11,940,500
京セラ 58,200 6,240.00 363,168,000
協栄産業 600 1,599.00 959,400
太陽誘電 18,200 2,366.00 43,061,200
村田製作所 39,700 17,475.00 693,757,500
ユーシン 6,200 983.00 6,094,600
双葉電子工業 6,200 1,756.00 10,887,200
日東電工 28,400 6,061.00 172,132,400
北陸電気工業 1,600 1,060.00 1,696,000
東海理化電機製作所 10,000 2,020.00 20,200,000
ニチコン 11,900 1,001.00 11,911,900
日本ケミコン 3,100 2,151.00 6,668,100
ＫＯＡ 5,200 1,585.00 8,242,000
三井Ｅ＆Ｓホールディングス 13,700 1,268.00 17,371,600
日立造船 30,000 353.00 10,590,000
三菱重工業 62,900 4,350.00 273,615,000
川崎重工業 29,200 2,853.00 83,307,600
ＩＨＩ 28,800 3,265.00 94,032,000
名村造船所 11,300 432.00 4,881,600
サノヤスホールディングス 4,800 177.00 849,600
スプリックス 1,100 2,729.00 3,001,900
日本車輌製造 1,400 2,634.00 3,687,600
三菱ロジスネクスト 4,400 1,372.00 6,036,800
近畿車輛 600 2,095.00 1,257,000
ＦＰＧ 11,900 1,056.00 12,566,400
島根銀行 700 701.00 490,700
じもとホールディングス 24,500 123.00 3,013,500
全国保証 10,400 4,060.00 42,224,000
めぶきフィナンシャルグループ 192,300 306.00 58,843,800
東京きらぼしフィナンシャルグループ 5,000 1,632.00 8,160,000
九州フィナンシャルグループ 61,500 460.00 28,290,000
かんぽ生命保険 14,000 2,478.00 34,692,000
ゆうちょ銀行 104,900 1,260.00 132,174,000
富山第一銀行 9,200 388.00 3,569,600
コンコルディア・フィナンシャルグループ 237,700 457.00 108,628,900
ジェイリース 800 395.00 316,000
西日本フィナンシャルホールディングス 24,000 999.00 23,976,000
マーキュリアインベストメント 900 685.00 616,500
イントラスト 800 434.00 347,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本モーゲージサービス 500 1,311.00 655,500
Ｃａｓａ 1,200 1,080.00 1,296,000
アルヒ 3,900 2,430.00 9,477,000
プレミアグループ 800 3,240.00 2,592,000
日産自動車 442,900 948.00 419,869,200
トヨタ自動車 422,100 6,790.00 2,866,059,000
日野自動車 53,500 1,035.00 55,372,500
三菱自動車工業 138,900 631.00 87,645,900
エフテック 2,600 1,005.00 2,613,000
レシップホールディングス 1,100 727.00 799,700
ＧＭＢ 700 942.00 659,400
ファルテック 700 894.00 625,800
武蔵精密工業 8,100 1,574.00 12,749,400
日産車体 14,800 1,005.00 14,874,000
新明和工業 16,500 1,319.00 21,763,500
極東開発工業 7,000 1,498.00 10,486,000
日信工業 7,700 1,567.00 12,065,900
トピー工業 3,100 2,373.00 7,356,300
ティラド 1,300 2,313.00 3,006,900
曙ブレーキ工業 17,100 172.00 2,941,200
タチエス 6,400 1,680.00 10,752,000
ＮＯＫ 20,100 1,807.00 36,320,700
フタバ産業 11,500 612.00 7,038,000
ＫＹＢ 3,900 3,055.00 11,914,500
市光工業 5,500 685.00 3,767,500
大同メタル工業 4,800 801.00 3,844,800
プレス工業 20,100 636.00 12,783,600
ミクニ 4,700 495.00 2,326,500
太平洋工業 7,900 1,690.00 13,351,000
ケーヒン 8,700 1,940.00 16,878,000
河西工業 4,500 873.00 3,928,500
アイシン精機 30,900 4,370.00 135,033,000
マツダ 117,800 1,290.00 151,962,000
今仙電機製作所 3,800 1,040.00 3,952,000
本田技研工業 320,200 3,033.00 971,166,600
スズキ 69,800 5,778.00 403,304,400
ＳＵＢＡＲＵ 116,600 2,823.00 329,161,800
安永 2,000 1,571.00 3,142,000
ヤマハ発動機 53,000 2,246.00 119,038,000
ショーワ 9,800 1,587.00 15,552,600
小糸製作所 22,500 6,860.00 154,350,000
ＴＢＫ 4,400 427.00 1,878,800
エクセディ 4,600 2,704.00 12,438,400
ミツバ 6,900 711.00 4,905,900
豊田合成 13,600 2,491.00 33,877,600
愛三工業 6,600 751.00 4,956,600
盟和産業 500 1,051.00 525,500
日本プラスト 1,900 827.00 1,571,300
ヨロズ 3,800 1,639.00 6,228,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
エフ・シー・シー 6,200 2,638.00 16,355,600
新家工業 900 1,632.00 1,468,800
シマノ 15,100 17,150.00 258,965,000
テイ・エス テック 8,800 3,235.00 28,468,000
関西みらいフィナンシャルグループ 16,400 821.00 13,464,400
三十三フィナンシャルグループ 3,100 1,599.00 4,956,900
第四北越フィナンシャルグループ 6,300 3,525.00 22,207,500
ジャムコ 1,800 2,602.00 4,683,600
小野建 3,300 1,604.00 5,293,200
はるやまホールディングス 1,600 856.00 1,369,600
南陽 800 2,248.00 1,798,400
ノジマ 6,600 2,036.00 13,437,600
佐鳥電機 2,700 997.00 2,691,900
カッパ・クリエイト 4,600 1,412.00 6,495,200
エコートレーディング 1,000 599.00 599,000
伯東 2,500 1,234.00 3,085,000
コンドーテック 3,200 1,040.00 3,328,000
中山福 2,300 555.00 1,276,500
ライトオン 3,200 810.00 2,592,000
ナガイレーベン 5,300 2,352.00 12,465,600
ジーンズメイト 1,300 460.00 598,000
三菱食品 4,100 2,888.00 11,840,800
良品計画 5,300 26,700.00 141,510,000
三城ホールディングス 4,900 403.00 1,974,700
松田産業 2,600 1,471.00 3,824,600
第一興商 5,500 5,540.00 30,470,000
メディパルホールディングス 40,200 2,650.00 106,530,000
アドヴァン 4,100 1,010.00 4,141,000
ＳＰＫ 800 2,311.00 1,848,800
萩原電気ホールディングス 1,400 3,055.00 4,277,000
アルビス 1,100 2,347.00 2,581,700
アズワン 2,900 8,330.00 24,157,000
スズデン 1,200 1,711.00 2,053,200
尾家産業 1,100 1,274.00 1,401,400
シモジマ 2,500 1,136.00 2,840,000
ドウシシャ 3,900 1,727.00 6,735,300
小津産業 700 1,871.00 1,309,700
コナカ 4,500 438.00 1,971,000
高速 2,400 1,184.00 2,841,600
ハウス オブ ローゼ 600 1,831.00 1,098,600
Ｇ－７ホールディングス 1,200 2,258.00 2,709,600
たけびし 1,400 1,450.00 2,030,000
イオン北海道 3,700 787.00 2,911,900
コジマ 5,300 655.00 3,471,500
ヒマラヤ 1,100 994.00 1,093,400
コーナン商事 5,300 2,867.00 15,195,100
ネットワンシステムズ 15,200 2,544.00 38,668,800
エコス 1,400 1,703.00 2,384,200
ワタミ 4,400 1,616.00 7,110,400
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マルシェ 700 773.00 541,100
リックス 700 1,663.00 1,164,100
システムソフト 9,500 100.00 950,000
パン・パシフィック・インターナショナルホ 22,300 6,830.00 152,309,000
丸文 3,200 711.00 2,275,200
西松屋チェーン 8,200 911.00 7,470,200
ゼンショーホールディングス 19,200 2,508.00 48,153,600
ハピネット 2,500 1,472.00 3,680,000
幸楽苑ホールディングス 2,300 2,324.00 5,345,200
ハークスレイ 800 1,138.00 910,400
橋本総業ホールディングス 700 1,491.00 1,043,700
日本ライフライン 10,700 1,759.00 18,821,300
サイゼリヤ 6,100 2,061.00 12,572,100
タカショー 1,900 428.00 813,200
エクセル 1,600 2,330.00 3,728,000
ＶＴホールディングス 12,500 421.00 5,262,500
マルカキカイ 1,200 2,128.00 2,553,600
アルゴグラフィックス 1,700 4,975.00 8,457,500
魚力 1,000 1,462.00 1,462,000
ＩＤＯＭ 10,900 363.00 3,956,700
日本エム・ディ・エム 2,400 1,151.00 2,762,400
ポプラ 700 572.00 400,400
フジ・コーポレーション 800 2,113.00 1,690,400
ユナイテッドアローズ 4,600 3,575.00 16,445,000
進和 2,100 2,202.00 4,624,200
エスケイジャパン 900 694.00 624,600
ダイトロン 1,600 1,698.00 2,716,800
ハイデイ日高 4,900 2,321.00 11,372,900
シークス 4,700 1,749.00 8,220,300
京都きもの友禅 2,200 440.00 968,000
コロワイド 12,400 2,363.00 29,301,200
ピーシーデポコーポレーション 5,400 458.00 2,473,200
田中商事 1,600 610.00 976,000
オーハシテクニカ 2,300 1,436.00 3,302,800
壱番屋 2,600 4,840.00 12,584,000
白銅 1,500 1,680.00 2,520,000
トップカルチャー 1,700 299.00 508,300
ＰＬＡＮＴ 700 1,006.00 704,200
スギホールディングス 8,100 4,760.00 38,556,000
島津製作所 48,700 2,788.00 135,775,600
ＪＭＳ 3,500 638.00 2,233,000
クボテック 1,100 354.00 389,400
長野計器 3,200 789.00 2,524,800
ブイ・テクノロジー 900 14,730.00 13,257,000
スター精密 6,000 1,719.00 10,314,000
東京計器 2,600 1,116.00 2,901,600
愛知時計電機 500 3,870.00 1,935,000
インターアクション 1,700 1,776.00 3,019,200
オーバル 4,300 250.00 1,075,000
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東京精密 6,900 3,020.00 20,838,000
マニー 4,600 5,120.00 23,552,000
ニコン 65,400 1,753.00 114,646,200
トプコン 20,100 1,548.00 31,114,800
オリンパス 55,900 4,790.00 267,761,000
理研計器 3,600 2,246.00 8,085,600
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 7,100 4,655.00 33,050,500
キヤノン電子 3,500 1,842.00 6,447,000
タムロン 3,400 1,968.00 6,691,200
ＨＯＹＡ 75,600 6,770.00 511,812,000
シード 1,200 1,333.00 1,599,600
ノーリツ鋼機 3,800 2,170.00 8,246,000
エー・アンド・デイ 3,600 738.00 2,656,800
朝日インテック 16,000 5,490.00 87,840,000
キヤノン 203,700 3,224.00 656,728,800
リコー 112,900 1,132.00 127,802,800
シチズン時計 44,700 634.00 28,339,800
リズム時計工業 1,200 1,657.00 1,988,400
大研医器 3,300 588.00 1,940,400
メニコン 5,200 2,879.00 14,970,800
シンシア 400 479.00 191,600
中本パックス 600 1,704.00 1,022,400
スノーピーク 1,200 1,390.00 1,668,000
パラマウントベッドホールディングス 4,000 5,010.00 20,040,000
トランザクション 1,900 721.00 1,369,900
ＳＨＯ－ＢＩ 1,600 364.00 582,400
ニホンフラッシュ 1,700 2,060.00 3,502,000
前田工繊 4,300 2,751.00 11,829,300
永大産業 5,000 438.00 2,190,000
アートネイチャー 3,900 632.00 2,464,800
バンダイナムコホールディングス 38,800 4,800.00 186,240,000
アイフィスジャパン 900 576.00 518,400
共立印刷 6,000 223.00 1,338,000
ＳＨＯＥＩ 1,800 4,040.00 7,272,000
フランスベッドホールディングス 4,200 866.00 3,637,200
マーベラス 6,200 907.00 5,623,400
パイロットコーポレーション 6,600 5,250.00 34,650,000
萩原工業 2,100 1,651.00 3,467,100
エイベックス 6,900 1,419.00 9,791,100
トッパン・フォームズ 8,100 945.00 7,654,500
フジシールインターナショナル 8,500 4,165.00 35,402,500
タカラトミー 15,900 1,130.00 17,967,000
廣済堂 3,800 707.00 2,686,600
エステールホールディングス 1,000 671.00 671,000
アーク 16,800 94.00 1,579,200
レック 4,500 1,647.00 7,411,500
タカノ 1,700 859.00 1,460,300
三光合成 2,700 370.00 999,000
プロネクサス 3,200 1,209.00 3,868,800
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ホクシン 3,100 139.00 430,900
ウッドワン 1,400 1,142.00 1,598,800
大建工業 2,900 1,919.00 5,565,100
きもと 6,100 189.00 1,152,900
凸版印刷 53,000 1,746.00 92,538,000
大日本印刷 53,300 2,563.00 136,607,900
図書印刷 2,400 939.00 2,253,600
共同印刷 1,100 2,486.00 2,734,600
ＮＩＳＳＨＡ 7,800 1,374.00 10,717,200
光村印刷 300 2,208.00 662,400
藤森工業 3,200 3,095.00 9,904,000
ヴィア・ホールディングス 4,100 666.00 2,730,600
宝印刷 1,900 1,657.00 3,148,300
前澤化成工業 2,800 1,003.00 2,808,400
未来工業 2,000 2,407.00 4,814,000
アシックス 37,200 1,487.00 55,316,400
ツツミ 1,300 1,990.00 2,587,000
ウェーブロックホールディングス 1,000 828.00 828,000
ＪＳＰ 2,200 2,458.00 5,407,600
ニチハ 5,700 3,135.00 17,869,500
エフピコ 3,100 6,550.00 20,305,000
小松ウオール工業 1,200 1,937.00 2,324,400
ヤマハ 23,100 5,470.00 126,357,000
河合楽器製作所 1,200 3,355.00 4,026,000
クリナップ 3,400 635.00 2,159,000
ピジョン 22,700 4,680.00 106,236,000
天馬 2,900 2,028.00 5,881,200
兼松サステック 400 1,561.00 624,400
キングジム 3,400 825.00 2,805,000
象印マホービン 7,000 1,220.00 8,540,000
リンテック 9,000 2,517.00 22,653,000
信越ポリマー 7,700 835.00 6,429,500
東リ 9,200 277.00 2,548,400
イトーキ 6,900 577.00 3,981,300
任天堂 23,300 29,675.00 691,427,500
三菱鉛筆 6,200 2,291.00 14,204,200
松風 1,800 1,297.00 2,334,600
タカラスタンダード 7,800 1,723.00 13,439,400
コクヨ 18,200 1,694.00 30,830,800
ナカバヤシ 3,800 546.00 2,074,800
ニフコ 13,800 2,789.00 38,488,200
立川ブラインド工業 1,600 1,202.00 1,923,200
グローブライド 1,600 2,839.00 4,542,400
オカムラ 13,200 1,310.00 17,292,000
バルカー 3,100 2,306.00 7,148,600
ＭＵＴＯＨホールディングス 500 1,873.00 936,500
伊藤忠商事 262,400 2,030.50 532,803,200
丸紅 367,500 821.20 301,791,000
スクロール 6,200 395.00 2,449,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
高島 700 1,840.00 1,288,000
ヨンドシーホールディングス 3,800 2,158.00 8,200,400
三陽商会 2,300 1,676.00 3,854,800
長瀬産業 22,200 1,661.00 36,874,200
ナイガイ 1,200 537.00 644,400
蝶理 2,300 1,585.00 3,645,500
豊田通商 41,300 3,615.00 149,299,500
オンワードホールディングス 23,000 667.00 15,341,000
三共生興 6,900 439.00 3,029,100
兼松 16,000 1,310.00 20,960,000
美津濃 3,700 2,606.00 9,642,200
ツカモトコーポレーション 900 1,021.00 918,900
ユニー・ファミリーマートホールディングス 10,700 12,770.00 136,639,000
ルックホールディングス 1,300 1,359.00 1,766,700
三井物産 307,000 1,803.00 553,521,000
日本紙パルプ商事 1,900 4,225.00 8,027,500
東京エレクトロン 25,000 15,665.00 391,625,000
日立ハイテクノロジーズ 12,800 4,300.00 55,040,000
カメイ 4,800 1,243.00 5,966,400
東都水産 500 2,553.00 1,276,500
ＯＵＧホールディングス 600 2,506.00 1,503,600
スターゼン 1,500 4,020.00 6,030,000
セイコーホールディングス 5,900 2,582.00 15,233,800
山善 14,600 1,197.00 17,476,200
椿本興業 900 3,615.00 3,253,500
住友商事 222,200 1,655.00 367,741,000
日本ユニシス 10,200 2,868.00 29,253,600
内田洋行 1,700 2,353.00 4,000,100
三菱商事 261,500 3,254.00 850,921,000
第一実業 1,700 3,490.00 5,933,000
キヤノンマーケティングジャパン 10,700 2,112.00 22,598,400
西華産業 2,200 1,537.00 3,381,400
佐藤商事 3,600 962.00 3,463,200
菱洋エレクトロ 3,400 1,551.00 5,273,400
東京産業 3,400 546.00 1,856,400
ユアサ商事 3,500 3,415.00 11,952,500
神鋼商事 900 2,518.00 2,266,200
小林産業 2,600 291.00 756,600
阪和興業 7,000 3,305.00 23,135,000
正栄食品工業 1,900 3,065.00 5,823,500
カナデン 3,500 1,299.00 4,546,500
菱電商事 2,600 1,481.00 3,850,600
ニプロ 25,900 1,486.00 38,487,400
フルサト工業 2,200 1,670.00 3,674,000
岩谷産業 8,300 3,655.00 30,336,500
すてきナイスグループ 1,700 891.00 1,514,700
昭光通商 1,300 624.00 811,200
ニチモウ 400 1,727.00 690,800
極東貿易 1,200 1,737.00 2,084,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
イワキ 4,300 419.00 1,801,700
兼松エレクトロニクス 2,300 3,295.00 7,578,500
三愛石油 10,000 987.00 9,870,000
稲畑産業 9,000 1,579.00 14,211,000
ＧＳＩクレオス 900 1,214.00 1,092,600
明和産業 3,100 465.00 1,441,500
キムラタン 14,500 24.00 348,000
ゴールドウイン 3,400 13,690.00 46,546,000
ユニ・チャーム 79,600 3,540.00 281,784,000
デサント 9,100 2,411.00 21,940,100
キング 1,700 565.00 960,500
ワキタ 7,900 1,216.00 9,606,400
ヤマトインターナショナル 2,200 428.00 941,600
東邦ホールディングス 10,900 2,716.00 29,604,400
サンゲツ 12,200 2,090.00 25,498,000
ミツウロコグループホールディングス 5,200 818.00 4,253,600
シナネンホールディングス 1,500 2,216.00 3,324,000
伊藤忠エネクス 8,200 948.00 7,773,600
サンリオ 10,500 2,345.00 24,622,500
サンワテクノス 2,300 977.00 2,247,100
リョーサン 4,100 3,110.00 12,751,000
新光商事 4,100 1,900.00 7,790,000
トーホー 1,800 2,096.00 3,772,800
三信電気 3,400 1,875.00 6,375,000
東陽テクニカ 4,200 892.00 3,746,400
モスフードサービス 4,900 2,759.00 13,519,100
加賀電子 3,400 2,130.00 7,242,000
三益半導体工業 2,900 1,484.00 4,303,600
ソーダニッカ 3,700 560.00 2,072,000
立花エレテック 2,500 1,688.00 4,220,000
木曽路 4,600 2,580.00 11,868,000
ＳＲＳホールディングス 4,300 1,016.00 4,368,800
千趣会 7,300 242.00 1,766,600
タカキュー 3,300 187.00 617,100
ケーヨー 7,500 544.00 4,080,000
上新電機 4,400 2,321.00 10,212,400
日本瓦斯 6,800 4,035.00 27,438,000
ロイヤルホールディングス 6,600 2,690.00 17,754,000
東天紅 300 1,324.00 397,200
いなげや 4,100 1,353.00 5,547,300
島忠 8,400 2,991.00 25,124,400
チヨダ 4,400 1,891.00 8,320,400
ライフコーポレーション 2,800 2,446.00 6,848,800
リンガーハット 4,600 2,380.00 10,948,000
ＭｒＭａｘＨＤ 4,500 508.00 2,286,000
テンアライド 3,400 414.00 1,407,600
ＡＯＫＩホールディングス 7,400 1,266.00 9,368,400
オークワ 5,000 1,127.00 5,635,000
コメリ 5,800 2,787.00 16,164,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
青山商事 7,200 2,775.00 19,980,000
しまむら 4,300 9,170.00 39,431,000
はせがわ 2,100 391.00 821,100
高島屋 29,000 1,491.00 43,239,000
松屋 7,500 1,088.00 8,160,000
エイチ・ツー・オー リテイリング 17,700 1,560.00 27,612,000
近鉄百貨店 1,400 3,450.00 4,830,000
パルコ 3,500 1,149.00 4,021,500
丸井グループ 33,900 2,018.00 68,410,200
クレディセゾン 28,100 1,592.00 44,735,200
アクシアル リテイリング 3,100 3,500.00 10,850,000
井筒屋 1,700 211.00 358,700
イオン 142,300 2,390.00 340,097,000
イズミ 7,600 5,400.00 41,040,000
フォーバル 1,400 839.00 1,174,600
平和堂 7,600 2,521.00 19,159,600
フジ 4,400 1,868.00 8,219,200
ヤオコー 4,200 5,980.00 25,116,000
ゼビオホールディングス 5,000 1,301.00 6,505,000
ケーズホールディングス 38,700 1,002.00 38,777,400
ＰＡＬＴＡＣ 6,700 5,700.00 38,190,000
三谷産業 3,900 281.00 1,095,900
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 1,900 767.00 1,457,300
日産東京販売ホールディングス 5,900 329.00 1,941,100
新生銀行 30,200 1,527.00 46,115,400
あおぞら銀行 22,000 3,235.00 71,170,000
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 2,599,200 587.00 1,525,730,400
りそなホールディングス 406,400 509.50 207,060,800
三井住友トラスト・ホールディングス 72,800 4,210.00 306,488,000
三井住友フィナンシャルグループ 263,700 4,041.00 1,065,611,700
千葉銀行 131,100 679.00 89,016,900
群馬銀行 73,900 479.00 35,398,100
武蔵野銀行 6,000 2,388.00 14,328,000
千葉興業銀行 10,000 336.00 3,360,000
筑波銀行 15,100 206.00 3,110,600
七十七銀行 11,600 1,852.00 21,483,200
青森銀行 2,900 2,861.00 8,296,900
秋田銀行 2,400 2,179.00 5,229,600
山形銀行 4,200 1,945.00 8,169,000
岩手銀行 2,600 3,325.00 8,645,000
東邦銀行 33,400 309.00 10,320,600
東北銀行 1,900 1,095.00 2,080,500
みちのく銀行 2,300 1,607.00 3,696,100
ふくおかフィナンシャルグループ 30,000 2,473.00 74,190,000
静岡銀行 93,200 886.00 82,575,200
十六銀行 5,000 2,311.00 11,555,000
スルガ銀行 38,300 540.00 20,682,000
八十二銀行 66,900 474.00 31,710,600
山梨中央銀行 4,600 1,421.00 6,536,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
大垣共立銀行 5,900 2,274.00 13,416,600
福井銀行 3,200 1,588.00 5,081,600
北國銀行 4,200 3,435.00 14,427,000
清水銀行 1,600 1,762.00 2,819,200
富山銀行 700 3,155.00 2,208,500
滋賀銀行 7,000 2,598.00 18,186,000
南都銀行 4,400 2,234.00 9,829,600
百五銀行 35,900 388.00 13,929,200
京都銀行 14,100 4,680.00 65,988,000
紀陽銀行 14,100 1,559.00 21,981,900
ほくほくフィナンシャルグループ 24,600 1,243.00 30,577,800
広島銀行 54,600 645.00 35,217,000
山陰合同銀行 22,200 819.00 18,181,800
中国銀行 25,900 1,055.00 27,324,500
鳥取銀行 1,300 1,398.00 1,817,400
伊予銀行 52,700 623.00 32,832,100
百十四銀行 4,000 2,454.00 9,816,000
四国銀行 5,700 1,030.00 5,871,000
阿波銀行 6,000 3,065.00 18,390,000
大分銀行 2,100 3,350.00 7,035,000
宮崎銀行 2,500 2,697.00 6,742,500
佐賀銀行 2,200 1,806.00 3,973,200
十八銀行 2,300 2,743.00 6,308,900
沖縄銀行 3,600 3,395.00 12,222,000
琉球銀行 8,100 1,163.00 9,420,300
セブン銀行 138,800 342.00 47,469,600
みずほフィナンシャルグループ 5,071,300 176.20 893,563,060
高知銀行 1,300 729.00 947,700
山口フィナンシャルグループ 46,200 1,058.00 48,879,600
芙蓉総合リース 4,200 5,590.00 23,478,000
興銀リース 7,000 2,703.00 18,921,000
東京センチュリー 7,400 5,190.00 38,406,000
ＳＢＩホールディングス 44,500 2,307.00 102,661,500
日本証券金融 15,200 624.00 9,484,800
アイフル 62,800 306.00 19,216,800
日本アジア投資 4,000 195.00 780,000
長野銀行 1,200 1,554.00 1,864,800
名古屋銀行 3,000 3,470.00 10,410,000
北洋銀行 56,400 306.00 17,258,400
愛知銀行 1,200 3,430.00 4,116,000
中京銀行 1,500 2,159.00 3,238,500
大光銀行 1,200 1,669.00 2,002,800
愛媛銀行 5,200 1,088.00 5,657,600
トマト銀行 1,400 1,062.00 1,486,800
京葉銀行 16,500 707.00 11,665,500
栃木銀行 19,200 239.00 4,588,800
北日本銀行 1,300 2,099.00 2,728,700
東和銀行 6,500 707.00 4,595,500
福島銀行 3,400 391.00 1,329,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
大東銀行 1,700 626.00 1,064,200
リコーリース 2,900 3,440.00 9,976,000
イオンフィナンシャルサービス 26,300 2,201.00 57,886,300
アコム 74,200 388.00 28,789,600
ジャックス 4,500 1,907.00 8,581,500
オリエントコーポレーション 80,800 117.00 9,453,600
日立キャピタル 10,300 2,542.00 26,182,600
アプラスフィナンシャル 19,900 86.00 1,711,400
オリックス 247,100 1,639.00 404,996,900
三菱ＵＦＪリース 93,900 576.00 54,086,400
ジャフコ 5,400 3,950.00 21,330,000
九州リースサービス 1,700 704.00 1,196,800
トモニホールディングス 30,800 403.00 12,412,400
大和証券グループ本社 304,100 579.90 176,347,590
野村ホールディングス 656,800 442.80 290,831,040
岡三証券グループ 32,000 489.00 15,648,000
丸三証券 11,900 817.00 9,722,300
東洋証券 12,900 163.00 2,102,700
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 41,500 499.00 20,708,500
光世証券 900 756.00 680,400
水戸証券 10,500 265.00 2,782,500
いちよし証券 7,800 874.00 6,817,200
松井証券 18,300 1,195.00 21,868,500
ＳＯＭＰＯホールディングス 65,900 4,222.00 278,229,800
だいこう証券ビジネス 1,600 432.00 691,200
日本取引所グループ 102,400 1,999.00 204,697,600
マネックスグループ 38,100 436.00 16,611,600
カブドットコム証券 23,800 560.00 13,328,000
極東証券 5,000 1,194.00 5,970,000
岩井コスモホールディングス 3,700 1,266.00 4,684,200
藍澤證券 6,800 699.00 4,753,200
フィデアホールディングス 36,000 132.00 4,752,000
池田泉州ホールディングス 39,700 299.00 11,870,300
アニコム ホールディングス 2,600 2,990.00 7,774,000
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール 96,800 3,361.00 325,344,800
ソニーフィナンシャルホールディングス 30,400 2,122.00 64,508,800
マネーパートナーズグループ 4,400 294.00 1,293,600
小林洋行 1,300 264.00 343,200
第一生命ホールディングス 209,500 1,705.00 357,197,500
東京海上ホールディングス 135,900 5,570.00 756,963,000
アドバンテッジリスクマネジメント 1,100 979.00 1,076,900
イー・ギャランティ 3,900 1,070.00 4,173,000
アサックス 1,800 542.00 975,600
ＮＥＣキャピタルソリューション 1,500 1,649.00 2,473,500
Ｔ＆Ｄホールディングス 114,500 1,374.50 157,380,250
アドバンスクリエイト 800 1,730.00 1,384,000
三井不動産 198,000 2,680.00 530,640,000
三菱地所 263,100 1,914.00 503,573,400
平和不動産 6,600 2,027.00 13,378,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
東京建物 40,400 1,281.00 51,752,400
ダイビル 9,600 1,098.00 10,540,800
京阪神ビルディング 6,100 918.00 5,599,800
住友不動産 84,700 4,252.00 360,144,400
太平洋興発 1,500 782.00 1,173,000
テーオーシー 12,900 786.00 10,139,400
東京楽天地 600 4,635.00 2,781,000
レオパレス２１ 44,700 205.00 9,163,500
スターツコーポレーション 5,100 2,420.00 12,342,000
フジ住宅 4,600 874.00 4,020,400
空港施設 4,200 545.00 2,289,000
明和地所 2,100 612.00 1,285,200
ゴールドクレスト 2,900 1,609.00 4,666,100
リログループ 19,600 2,973.00 58,270,800
日本エスリード 1,400 1,611.00 2,255,400
日神不動産 4,800 469.00 2,251,200
日本エスコン 6,600 764.00 5,042,400
タカラレーベン 17,300 357.00 6,176,100
サンヨーハウジング名古屋 2,000 943.00 1,886,000
イオンモール 20,200 1,881.00 37,996,200
毎日コムネット 600 773.00 463,800
ファースト住建 1,300 1,235.00 1,605,500
ランド 108,600 8.00 868,800
カチタス 4,300 3,695.00 15,888,500
東祥 2,200 3,500.00 7,700,000
トーセイ 5,100 1,050.00 5,355,000
穴吹興産 500 2,850.00 1,425,000
サンフロンティア不動産 4,400 1,226.00 5,394,400
エフ・ジェー・ネクスト 3,000 887.00 2,661,000
インテリックス 1,300 677.00 880,100
ランドビジネス 1,700 816.00 1,387,200
グランディハウス 3,400 441.00 1,499,400
東武鉄道 39,600 3,130.00 123,948,000
相鉄ホールディングス 12,000 3,335.00 40,020,000
東京急行電鉄 102,000 1,886.00 192,372,000
京浜急行電鉄 51,400 1,860.00 95,604,000
小田急電鉄 60,600 2,540.00 153,924,000
京王電鉄 21,000 6,420.00 134,820,000
京成電鉄 28,400 3,775.00 107,210,000
富士急行 5,200 3,970.00 20,644,000
新京成電鉄 1,000 2,079.00 2,079,000
東日本旅客鉄道 67,300 10,620.00 714,726,000
西日本旅客鉄道 33,700 8,252.00 278,092,400
東海旅客鉄道 33,900 24,835.00 841,906,500
西武ホールディングス 47,800 2,016.00 96,364,800
鴻池運輸 5,300 1,764.00 9,349,200
西日本鉄道 10,500 2,729.00 28,654,500
ハマキョウレックス 2,700 4,250.00 11,475,000
サカイ引越センター 2,000 6,590.00 13,180,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
近鉄グループホールディングス 35,600 4,960.00 176,576,000
阪急阪神ホールディングス 47,400 4,125.00 195,525,000
南海電気鉄道 16,800 2,996.00 50,332,800
京阪ホールディングス 15,800 4,575.00 72,285,000
神戸電鉄 900 3,965.00 3,568,500
名古屋鉄道 28,500 3,030.00 86,355,000
山陽電気鉄道 2,700 2,189.00 5,910,300
トランコム 1,000 6,810.00 6,810,000
日本通運 14,000 7,040.00 98,560,000
ヤマトホールディングス 62,300 2,987.50 186,121,250
山九 10,000 5,490.00 54,900,000
日新 3,100 1,957.00 6,066,700
丸運 2,800 304.00 851,200
丸全昭和運輸 2,500 2,850.00 7,125,000
センコーグループホールディングス 21,600 937.00 20,239,200
トナミホールディングス 900 6,490.00 5,841,000
ニッコンホールディングス 13,500 2,873.00 38,785,500
日本石油輸送 400 2,973.00 1,189,200
福山通運 5,200 4,500.00 23,400,000
セイノーホールディングス 26,600 1,562.00 41,549,200
エスライン 1,100 1,144.00 1,258,400
神奈川中央交通 900 3,745.00 3,370,500
日立物流 7,900 3,265.00 25,793,500
丸和運輸機関 1,900 3,550.00 6,745,000
Ｃ＆Ｆロジホールディングス 3,900 1,295.00 5,050,500
日本郵船 29,700 1,794.00 53,281,800
商船三井 22,500 2,649.00 59,602,500
川崎汽船 13,000 1,610.00 20,930,000
ＮＳユナイテッド海運 1,700 2,637.00 4,482,900
明治海運 3,500 350.00 1,225,000
飯野海運 18,200 397.00 7,225,400
共栄タンカー 300 1,570.00 471,000
九州旅客鉄道 29,800 3,700.00 110,260,000
ＳＧホールディングス 33,600 3,185.00 107,016,000
日本航空 65,100 4,070.00 264,957,000
ＡＮＡホールディングス 66,300 4,149.00 275,078,700
パスコ 600 922.00 553,200
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス 800 4,410.00 3,528,000
ヤマシタヘルスケアホールディングス 400 1,199.00 479,600
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 1,400 2,612.00 3,656,800
国際紙パルプ商事 7,300 281.00 2,051,300
総合メディカルホールディングス 3,200 1,916.00 6,131,200
ブックオフグループホールディングス 1,900 790.00 1,501,000
三菱倉庫 12,300 2,764.00 33,997,200
三井倉庫ホールディングス 4,100 1,986.00 8,142,600
住友倉庫 12,500 1,446.00 18,075,000
澁澤倉庫 2,100 1,656.00 3,477,600
ヤマタネ 2,000 1,665.00 3,330,000
東陽倉庫 6,900 319.00 2,201,100
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乾汽船 2,600 722.00 1,877,200
日本トランスシティ 8,400 443.00 3,721,200
ケイヒン 600 1,396.00 837,600
中央倉庫 2,200 1,055.00 2,321,000
川西倉庫 700 1,212.00 848,400
安田倉庫 3,500 904.00 3,164,000
ファイズ 500 874.00 437,000
東洋埠頭 1,200 1,491.00 1,789,200
宇徳 3,000 547.00 1,641,000
上組 21,900 2,521.00 55,209,900
サンリツ 1,200 705.00 846,000
キムラユニティー 800 1,113.00 890,400
キユーソー流通システム 900 2,057.00 1,851,300
近鉄エクスプレス 6,800 1,839.00 12,505,200
東海運 2,700 283.00 764,100
エーアイテイー 2,500 1,074.00 2,685,000
内外トランスライン 1,100 1,516.00 1,667,600
日本コンセプト 900 1,049.00 944,100
東京放送ホールディングス 24,600 1,931.00 47,502,600
日本テレビホールディングス 33,800 1,797.00 60,738,600
朝日放送グループホールディングス 3,600 773.00 2,782,800
テレビ朝日ホールディングス 10,200 1,998.00 20,379,600
スカパーＪＳＡＴホールディングス 28,400 498.00 14,143,200
テレビ東京ホールディングス 3,000 2,494.00 7,482,000
日本ＢＳ放送 1,100 1,066.00 1,172,600
ビジョン 1,000 4,750.00 4,750,000
スマートバリュー 800 866.00 692,800
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 1,100 941.00 1,035,100
ワイヤレスゲート 2,200 429.00 943,800
コネクシオ 2,600 1,443.00 3,751,800
日本通信 32,600 130.00 4,238,000
クロップス 800 666.00 532,800
日本電信電話 254,600 4,698.00 1,196,110,800
ＫＤＤＩ 327,200 2,718.50 889,493,200
ソフトバンク 295,300 1,350.00 398,655,000
光通信 4,300 20,290.00 87,247,000
ＮＴＴドコモ 266,600 2,607.50 695,159,500
エムティーアイ 4,700 630.00 2,961,000
ＧＭＯインターネット 13,600 1,825.00 24,820,000
アイドママーケティングコミュニケーション 500 506.00 253,000
カドカワ 10,800 1,120.00 12,096,000
学研ホールディングス 1,200 5,370.00 6,444,000
ゼンリン 6,700 3,125.00 20,937,500
昭文社 1,500 490.00 735,000
インプレスホールディングス 3,200 156.00 499,200
東京電力ホールディングス 299,700 670.00 200,799,000
中部電力 114,900 1,774.50 203,890,050
関西電力 153,200 1,659.00 254,158,800
中国電力 51,900 1,471.00 76,344,900
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北陸電力 36,700 928.00 34,057,600
東北電力 87,900 1,488.00 130,795,200
四国電力 33,800 1,442.00 48,739,600
九州電力 82,900 1,337.00 110,837,300
北海道電力 38,100 817.00 31,127,700
沖縄電力 7,700 2,064.00 15,892,800
電源開発 29,900 2,827.00 84,527,300
エフオン 2,200 839.00 1,845,800
イーレックス 5,800 857.00 4,970,600
レノバ 3,800 1,075.00 4,085,000
東京瓦斯 75,300 3,060.00 230,418,000
大阪瓦斯 72,800 2,258.00 164,382,400
東邦瓦斯 18,600 4,955.00 92,163,000
北海道瓦斯 2,200 1,459.00 3,209,800
広島ガス 7,600 345.00 2,622,000
西部瓦斯 4,600 2,502.00 11,509,200
静岡ガス 11,500 905.00 10,407,500
メタウォーター 2,100 3,105.00 6,520,500
アイネット 2,300 1,413.00 3,249,900
松竹 2,400 11,430.00 27,432,000
東宝 24,200 4,045.00 97,889,000
エイチ・アイ・エス 6,400 4,295.00 27,488,000
東映 1,400 13,500.00 18,900,000
ラックランド 800 1,919.00 1,535,200
エヌ・ティ・ティ・データ 101,000 1,217.00 122,917,000
共立メンテナンス 6,400 5,350.00 34,240,000
イチネンホールディングス 4,000 1,341.00 5,364,000
建設技術研究所 2,700 1,508.00 4,071,600
スペース 2,500 1,345.00 3,362,500
長大 1,000 803.00 803,000
アインホールディングス 5,000 7,460.00 37,300,000
燦ホールディングス 900 2,531.00 2,277,900
ピー・シー・エー 500 2,347.00 1,173,500
スバル興業 300 5,900.00 1,770,000
東京テアトル 1,600 1,294.00 2,070,400
タナベ経営 700 1,225.00 857,500
ビジネスブレイン太田昭和 700 2,155.00 1,508,500
ナガワ 700 5,550.00 3,885,000
よみうりランド 800 4,270.00 3,416,000
東京都競馬 2,400 3,570.00 8,568,000
常磐興産 1,400 1,602.00 2,242,800
カナモト 5,100 2,911.00 14,846,100
東京ドーム 14,700 984.00 14,464,800
ＤＴＳ 3,900 4,090.00 15,951,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス 17,100 3,170.00 54,207,000
シーイーシー 4,400 2,313.00 10,177,200
カプコン 15,800 2,239.00 35,376,200
西尾レントオール 3,600 3,395.00 12,222,000
アイ・エス・ビー 700 2,207.00 1,544,900
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アゴーラ・ホスピタリティー・グループ 29,000 29.00 841,000
日本空港ビルデング 11,900 4,335.00 51,586,500
トランス・コスモス 4,000 2,184.00 8,736,000
乃村工藝社 8,500 3,265.00 27,752,500
ジャステック 2,200 979.00 2,153,800
ＳＣＳＫ 9,800 4,860.00 47,628,000
藤田観光 1,400 2,674.00 3,743,600
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 2,200 1,300.00 2,860,000
日本管財 3,900 1,909.00 7,445,100
トーカイ 3,500 2,839.00 9,936,500
白洋舎 400 2,894.00 1,157,600
セコム 38,100 9,519.00 362,673,900
日本システムウエア 1,400 1,978.00 2,769,200
セントラル警備保障 1,700 4,360.00 7,412,000
アイネス 4,700 1,309.00 6,152,300
丹青社 7,400 1,265.00 9,361,000
メイテック 4,200 5,000.00 21,000,000
ＴＫＣ 3,100 3,785.00 11,733,500
富士ソフト 5,500 4,515.00 24,832,500
応用地質 3,900 1,162.00 4,531,800
船井総研ホールディングス 7,500 2,514.00 18,855,000
ＮＳＤ 6,100 2,481.00 15,134,100
進学会ホールディングス 1,400 547.00 765,800
丸紅建材リース 400 2,035.00 814,000
オオバ 3,000 622.00 1,866,000
コナミホールディングス 15,000 4,455.00 66,825,000
いであ 800 985.00 788,000
学究社 900 1,360.00 1,224,000
ベネッセホールディングス 13,100 3,095.00 40,544,500
イオンディライト 4,500 4,095.00 18,427,500
ナック 2,400 1,048.00 2,515,200
福井コンピュータホールディングス 1,000 1,935.00 1,935,000
ニチイ学館 6,800 1,260.00 8,568,000
ダイセキ 6,100 2,652.00 16,177,200
ステップ 1,400 1,432.00 2,004,800
日鉄住金物産 2,900 4,755.00 13,789,500
泉州電業 1,300 2,688.00 3,494,400
元気寿司 900 3,870.00 3,483,000
トラスコ中山 7,800 3,110.00 24,258,000
ヤマダ電機 126,300 533.00 67,317,900
オートバックスセブン 14,900 1,854.00 27,624,600
モリト 2,600 788.00 2,048,800
アークランドサカモト 6,300 1,444.00 9,097,200
ニトリホールディングス 16,100 14,050.00 226,205,000
グルメ杵屋 2,600 1,179.00 3,065,400
愛眼 3,800 312.00 1,185,600
ケーユーホールディングス 1,900 846.00 1,607,400
吉野家ホールディングス 12,300 1,854.00 22,804,200
加藤産業 5,800 3,675.00 21,315,000
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北恵 700 939.00 657,300
イノテック 3,100 1,054.00 3,267,400
イエローハット 3,500 2,936.00 10,276,000
松屋フーズホールディングス 1,800 3,685.00 6,633,000
ＪＢＣＣホールディングス 2,800 1,637.00 4,583,600
ＪＫホールディングス 3,700 602.00 2,227,400
サガミホールディングス 4,900 1,367.00 6,698,300
日伝 3,100 1,557.00 4,826,700
関西スーパーマーケット 3,100 1,006.00 3,118,600
ミロク情報サービス 3,300 2,818.00 9,299,400
北沢産業 4,000 260.00 1,040,000
杉本商事 1,900 1,775.00 3,372,500
因幡電機産業 4,900 4,520.00 22,148,000
王将フードサービス 2,700 7,380.00 19,926,000
プレナス 4,200 1,804.00 7,576,800
ミニストップ 2,700 1,917.00 5,175,900
アークス 7,000 2,565.00 17,955,000
バローホールディングス 8,700 2,737.00 23,811,900
バイテックホールディングス 1,800 2,034.00 3,661,200
東テク 1,200 2,281.00 2,737,200
ミスミグループ本社 46,600 2,756.00 128,429,600
藤久 500 745.00 372,500
アルテック 2,400 229.00 549,600
ベルク 1,700 5,070.00 8,619,000
大庄 2,000 1,563.00 3,126,000
タキヒヨー 1,400 1,816.00 2,542,400
ファーストリテイリング 5,000 50,340.00 251,700,000
ソフトバンクグループ 155,500 10,400.00 1,617,200,000
蔵王産業 600 1,324.00 794,400
スズケン 16,900 6,010.00 101,569,000
サンドラッグ 13,900 3,490.00 48,511,000
サックスバー ホールディングス 3,800 1,116.00 4,240,800
ジェコス 2,500 1,068.00 2,670,000
ヤマザワ 700 1,786.00 1,250,200
やまや 800 2,401.00 1,920,800
ルネサスイーストン 3,200 447.00 1,430,400
ベルーナ 9,100 909.00 8,271,900
合計 43,982,600 ― 87,254,422,410
② 株式以外の有価証券
該当する事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等関係に関する注記）」に記載しております。
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「日本債券インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
（1）貸借対照表 （単位：円）
（2018年 2月20日現在） （2019年 2月20日現在）
注記
区 分
番号
金 額 金 額
資産の部
流動資産
金銭信託 256,551 6,348,210
コール・ローン 1,099,911,629 765,794,398
国債証券 101,557,895,400 126,300,082,900
地方債証券 7,852,188,373 9,741,616,281
特殊債券 11,175,213,696 13,775,783,507
社債券 5,320,964,000 5,250,780,400
未収入金 103,881,000 ―
未収利息 413,691,176 425,665,291
前払費用 4,375,269 4,497,000
流動資産合計 127,528,377,094 156,270,567,987
資産合計 127,528,377,094 156,270,567,987
負債の部
流動負債
未払金 ― 355,226,000
未払解約金 1,382,979,965 26,530,212
未払利息 2,695 1,953
その他未払費用 95 1,342
流動負債合計 1,382,982,755 381,759,507
負債合計 1,382,982,755 381,759,507
純資産の部
元本等
元本 1 99,715,707,801 121,137,400,893
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 26,429,686,538 34,751,407,587
元本等合計 126,145,394,339 155,888,808,480
純資産合計 126,145,394,339 155,888,808,480
負債純資産合計 127,528,377,094 156,270,567,987
（注）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月6日から、翌年3月5日までであり、当ファンドの計算期間と
異なります。
（2）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１ 有価証券の評価基準及び評価 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
方法 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配
相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する価額等で評価
しております。
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（貸借対照表に関する注記）
（ 2018年 2月20日現在 ） （ 2019年 2月20日現在 ）
区 分
１ 期首元本額 103,517,691,052円 99,715,707,801円
期中追加設定元本額 17,732,273,109円 55,349,194,064円
期中一部解約元本額 21,534,256,360円 33,927,500,972円
元本の内訳
ファンド名
ＡＭＣ／ステート・ストリート・リス 1,006,162,896円 1,020,195,393円
クバジェット型バランス・オープン
（ステイブル）
日本債券インデックス・ファンド（年 3,586,235,380円 3,615,695,748円
金1）＜適格機関投資家限定＞
バランスファンドVA30A＜適格機関投 30,849,977円 21,900,440円
資家限定＞
バランスファンドVA30B＜適格機関投 1,035,255,293円 663,477,977円
資家限定＞
バランスファンドVA40A＜適格機関投 702,802円 437,092円
資家限定＞
バランスファンドVA40B＜適格機関投 24,790,746円 13,505,890円
資家限定＞
バランスファンドVA50A＜適格機関投 36,860,650円 29,841,502円
資家限定＞
バランスファンドVA50B＜適格機関投 17,765,699,391円 14,495,610,506円
資家限定＞
バランスファンドVA50C＜適格機関投 23,622,178円 12,865,543円
資家限定＞
バランスファンドVA25A＜適格機関投 8,233,886,115円 6,841,375,099円
資家限定＞
バランスファンドVA37.5A＜適格機関 2,831,356,862円 2,419,966,112円
投資家限定＞
バランスファンドVA75A＜適格機関投 22,020,887円 15,921,237円
資家限定＞
4資産バランス20VA＜適格機関投資家 701,164,753円 474,719,901円
限定＞
4資産バランス40VA＜適格機関投資家 3,198,327,242円 2,221,078,550円
限定＞
4資産バランス30VA＜適格機関投資家 1,392,818,592円 939,989,765円
限定＞
バランスファンドVA35A＜適格機関投 9,042,112,542円 7,361,808,915円
資家限定＞
バランスファンドVA40C＜適格機関投 456,552,345円 188,030,514円
資家限定＞
世界４資産バランスＶＡ４５＜適格機 3,172,360,950円 578,297,898円
関投資家限定＞
日本債券インデックス・ファンドＶＡ 202,188,099円 155,553,273円
1＜適格機関投資家限定＞
グローバル４資産３０ＶＡ＜適格機関 83,056,159円 70,703,672円
投資家限定＞
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グローバル４資産４５ＶＡ＜適格機関 43,638,123円 39,696,976円
投資家限定＞
日本債券インデックス・ファンドＶＡ 5,002,950,387円 6,792,854,941円
２＜適格機関投資家限定＞
４資産バランス３０ＶＡ2＜適格機関 60,756,589円 49,375,605円
投資家限定＞
バランスファンドＶＡ２５Ｂ＜適格機 4,497,224,939円 3,874,480,652円
関投資家限定＞
バランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機 38,652,737円 28,932,161円
関投資家限定＞
バランスファンドＶＡ３５Ｂ＜適格機 14,497,941円 13,388,464円
関投資家限定＞
バランスファンドＶＡ１０Ａ＜適格機 1,516,511,445円 1,436,495,240円
関投資家限定＞
日本債券インデックス・ファンドＶＡ 11,116,788,105円 7,123,113,299円
３＜適格機関投資家限定＞
日本債券インデックス・ファンド＜適 2,179,184,462円 1,810,746,155円
格機関投資家限定＞
４資産インデックスバランスＶＡ２０ 3,430,130,927円 3,001,698,395円
＜適格機関投資家限定＞
世界分散ファンドＶＡ２５Ａ＜適格機 13,002,151,756円 11,140,648,736円
関投資家限定＞
４資産インデックスバランスＶＡ５０ 16,277,413円 15,375,763円
＜適格機関投資家限定＞
Ｔａｄリスクバジェット型マルチ配分 722,236,665円 401,942,513円
戦略ファンド（ステイブル）年金＜適
格機関投資家限定＞
債券マルチ・ファクター戦略ファンド 483,217,779円 935,906,250円
（年金）＜適格機関投資家限定＞
Ｔａｄリスクバジェット型マルチ配分 212,258,461円 355,242,299円
戦略ファンド（ステイブル）＜適格機
関投資家限定＞
ステート・ストリート日本債券イン 1,085,186,725円 1,536,983,302円
デックス・オープン
日本債券インデックス・ファンドＦ＜ ― 円 37,553,578,731円
適格機関投資家限定＞
グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機 186,963,923円 5,252,354円
関投資家限定＞
グローバルバランス４０ＶＡ２＜適格 2,736,358,134円 2,310,346,637円
機関投資家限定＞
グローバルバランス４０ＶＡ３＜適格 146,428,074円 118,121,700円
機関投資家限定＞
グローバルバランス５０ＶＡ＜適格機 48,933,976円 44,733,785円
関投資家限定＞
ワールドバランスＶＡ０８０９＜適格 230,170,765円 ― 円
機関投資家限定＞
ワールドバランスＶＡ０９０２＜適格 99,164,616円 89,088,574円
機関投資家限定＞
世界株式ＶＣファンド＜適格機関投資 ― 円 1,318,423,334円
家限定＞
計 99,715,707,801円 121,137,400,893円
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２ 受益権の総数 99,715,707,801口 121,137,400,893口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
１ 金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への
投資並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
２ 金融商品の内容及び当該金融 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・
商品に係るリスク ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「（3）附属明細表」に記載しておりま
す。これらは、価格変動リスク等の市場リスクに晒されておりま
す。
３ 金融商品に係るリスク管理体 運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める
制 運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管
理と厳格なポートフォリオ管理を行っております。また、業務管
理部の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを
作成し、月次収益率及び対ベンチマーク超過収益率の算出と要因
分析を行っております。さらに、コンプライアンス・リスクマネ
ジメント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況
を運用部から離れた立場で確認しており、投資政策委員会におい
て投資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認する
とともに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をしてお
ります。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
（2018年 2月20日現在） （2019年 2月20日現在）
区 分
１ 貸借対照表計上 貸借対照表計上額は時価を計上し 同左
額、時価及びこれ ているため、その差額はありませ
らの差額 ん。
２ 金融商品の時価の (1)有価証券及びデリバティブ取引 (1)有価証券及びデリバティブ取引
算定方法 以外の金融商品 以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以 同左
外の金融商品については、短期間で
決済されることから、時価は帳簿価
額と近似しているため、当該金融商
品の帳簿価額を時価としておりま
す。
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(2)有価証券 (2)有価証券
売買目的有価証券 売買目的有価証券
「注記表（重要な会計方針に係る 同左
事項に関する注記）」に記載してお
ります。
(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
該当する事項はありません。 同左
３ 金融商品の時価等 金融商品の時価には、市場価格に 同左
に関する事項につ 基づく価額のほか、市場価格がない
いての補足説明 場合には合理的に算定された価額が
含まれております。当該価額の算定
においては一定の前提条件等を採用
しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
（有価証券関係に関する注記）
売買目的有価証券 （単位：円）
（ 2018年 2月20日現在 ） （ 2019年 2月20日現在 ）
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額 含まれた評価差額
国債証券 △449,430,000 945,190,300
地方債証券 △52,822,476 4,122,583
特殊債券 △61,945,875 2,697,583
社債券 △38,152,200 △9,510,600
合計 △602,350,551 942,499,866
（注）「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までを指
しております。
（デリバティブ取引等関係に関する注記）
該当する事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当する事項はありません。
（１口当たり情報に関する注記）
（ 2018年 2月20日現在 ） （ 2019年 2月20日現在 ）
1.2651 1.2869
1口当たり純資産額 円 円
（12,651 （12,869
（1万口当たり純資産額） 円） 円）
（3）附属明細表
第１ 有価証券明細表
① 株式
該当する事項はありません。
② 株式以外の有価証券
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種 類 銘 柄 券面総額（円） 評価額（円） 備考
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第１００回利付国債（２０年） 200,000,000 241,678,000
第１０１回利付国債（２０年） 100,000,000 122,668,000
第１０２回利付国債（２０年） 200,000,000 246,256,000
第１０３回利付国債（２０年） 200,000,000 244,380,000
第１０４回利付国債（２０年） 150,000,000 180,469,500
第１０５回利付国債（２０年） 100,000,000 120,750,000
第１０６回利付国債（２０年） 200,000,000 243,424,000
第１０７回利付国債（２０年） 200,000,000 242,226,000
第１０８回利付国債（２０年） 100,000,000 119,140,000
第１０９回利付国債（２０年） 200,000,000 239,002,000
第１０回利付国債（４０年） 100,000,000 108,125,000
第１１０回利付国債（２０年） 200,000,000 243,044,000
第１１１回利付国債（２０年） 200,000,000 245,942,000
第１１２回利付国債（２０年） 200,000,000 243,872,000
第１１３回利付国債（２０年） 200,000,000 244,556,000
第１１４回利付国債（２０年） 300,000,000 368,013,000
第１１５回利付国債（２０年） 600,000,000 742,518,000
第１１６回利付国債（２０年） 500,000,000 620,780,000
第１１８回利付国債（２０年） 300,000,000 366,915,000
第１１回利付国債（４０年） 120,000,000 125,413,200
第１２２回利付国債（２０年） 500,000,000 601,415,000
第１２３回利付国債（２０年） 640,000,000 794,259,200
第１２４回利付国債（５年） 500,000,000 501,925,000
第１２５回利付国債（５年） 500,000,000 502,255,000
第１２６回利付国債（２０年） 600,000,000 739,530,000
第１２７回利付国債（２０年） 400,000,000 488,224,000
第１２８回利付国債（２０年） 700,000,000 856,541,000
第１２８回利付国債（５年） 1,000,000,000 1,006,650,000
第１２９回利付国債（５年） 1,750,000,000 1,762,915,000
第１２回利付国債（３０年） 300,000,000 382,908,000
第１３０回利付国債（２０年） 400,000,000 485,372,000
第１３０回利付国債（５年） 1,200,000,000 1,209,720,000
第１３１回利付国債（５年） 2,100,000,000 2,118,501,000
第１３２回利付国債（２０年） 400,000,000 481,360,000
第１３２回利付国債（５年） 2,000,000,000 2,019,060,000
第１３３回利付国債（２０年） 300,000,000 364,821,000
第１３３回利付国債（５年） 1,500,000,000 1,515,660,000
第１３４回利付国債（５年） 1,500,000,000 1,516,770,000
第１３５回利付国債（２０年） 300,000,000 361,710,000
第１３５回利付国債（５年） 1,900,000,000 1,922,211,000
第１３６回利付国債（２０年） 200,000,000 238,560,000
第１３６回利付国債（５年） 1,700,000,000 1,721,114,000
第１３７回利付国債（２０年） 100,000,000 120,802,000
第１３７回利付国債（５年） 1,550,000,000 1,570,382,500
第１３９回利付国債（２０年） 200,000,000 238,980,000
第１３回利付国債（３０年） 300,000,000 379,398,000
第１４０回利付国債（２０年） 200,000,000 242,056,000
第１４１回利付国債（２０年） 200,000,000 242,486,000
第１４２回利付国債（２０年） 300,000,000 367,800,000
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国債証券
第１４３回利付国債（２０年） 300,000,000 360,204,000
第１４４回利付国債（２０年） 200,000,000 237,376,000
第１４５回利付国債（２０年） 350,000,000 425,782,000
第１４６回利付国債（２０年） 220,000,000 268,072,200
第１４７回利付国債（２０年） 860,000,000 1,037,108,400
第１４８回利付国債（２０年） 500,000,000 595,985,000
第１４９回利付国債（２０年） 680,000,000 811,450,800
第１４回利付国債（３０年） 300,000,000 397,740,000
第１５０回利付国債（２０年） 670,000,000 790,265,000
第１５１回利付国債（２０年） 600,000,000 689,406,000
第１５２回利付国債（２０年） 650,000,000 747,149,000
第１５３回利付国債（２０年） 750,000,000 874,207,500
第１５４回利付国債（２０年） 640,000,000 736,192,000
第１５５回利付国債（２０年） 500,000,000 558,750,000
第１５６回利付国債（２０年） 550,000,000 559,383,000
第１５７回利付国債（２０年） 400,000,000 392,764,000
第１５８回利付国債（２０年） 500,000,000 515,835,000
第１５９回利付国債（２０年） 400,000,000 418,888,000
第１５回利付国債（３０年） 200,000,000 268,802,000
第１６０回利付国債（２０年） 350,000,000 372,403,500
第１６１回利付国債（２０年） 350,000,000 365,697,500
第１６２回利付国債（２０年） 100,000,000 104,360,000
第１６３回利付国債（２０年） 500,000,000 521,155,000
第１６４回利付国債（２０年） 1,020,000,000 1,042,695,000
第１６５回利付国債（２０年） 1,000,000,000 1,020,680,000
第１６６回利付国債（２０年） 410,000,000 433,509,400
第１６７回利付国債（２０年） 300,000,000 305,229,000
第１６回利付国債（３０年） 200,000,000 269,494,000
第１７回利付国債（３０年） 200,000,000 267,092,000
第１８回利付国債（３０年） 300,000,000 396,873,000
第１９回利付国債（３０年） 200,000,000 265,142,000
第１回利付国債（３０年） 300,000,000 388,239,000
第１回利付国債（４０年） 160,000,000 238,072,000
第２０回利付国債（３０年） 100,000,000 136,032,000
第２１回利付国債（３０年） 200,000,000 266,206,000
第２２回利付国債（３０年） 200,000,000 273,240,000
第２３回利付国債（３０年） 100,000,000 136,910,000
第２４回利付国債（３０年） 320,000,000 439,382,400
第２５回利付国債（３０年） 100,000,000 134,185,000
第２６回利付国債（３０年） 150,000,000 204,354,000
第２７回利付国債（３０年） 320,000,000 443,104,000
第２８回利付国債（３０年） 300,000,000 417,192,000
第２９回利付国債（３０年） 200,000,000 275,374,000
第２回利付国債（３０年） 380,000,000 479,765,200
第２回利付国債（４０年） 500,000,000 721,270,000
第３０６回利付国債（１０年） 200,000,000 203,422,000
第３０８回利付国債（１０年） 700,000,000 713,811,000
第３０９回利付国債（１０年） 800,000,000 813,664,000
第３０回利付国債（３０年） 350,000,000 477,113,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第３１０回利付国債（１０年） 900,000,000 916,875,000
第３１１回利付国債（１０年） 600,000,000 609,348,000
第３１２回利付国債（１０年） 800,000,000 820,312,000
第３１３回利付国債（１０年） 700,000,000 721,637,000
第３１４回利付国債（１０年） 900,000,000 924,075,000
第３１５回利付国債（１０年） 750,000,000 774,262,500
第３１６回利付国債（１０年） 500,000,000 515,005,000
第３１７回利付国債（１０年） 600,000,000 619,968,000
第３１８回利付国債（１０年） 250,000,000 257,672,500
第３１９回利付国債（１０年） 300,000,000 310,956,000
第３１回利付国債（３０年） 400,000,000 539,456,000
第３２０回利付国債（１０年） 700,000,000 723,576,000
第３２１回利付国債（１０年） 300,000,000 310,989,000
第３２２回利付国債（１０年） 700,000,000 723,478,000
第３２３回利付国債（１０年） 200,000,000 207,262,000
第３２４回利付国債（１０年） 400,000,000 413,184,000
第３２５回利付国債（１０年） 500,000,000 517,735,000
第３２６回利付国債（１０年） 300,000,000 310,233,000
第３２７回利付国債（１０年） 700,000,000 726,572,000
第３２８回利付国債（１０年） 500,000,000 516,005,000
第３２９回利付国債（１０年） 500,000,000 521,360,000
第３２回利付国債（３０年） 430,000,000 590,510,400
第３３０回利付国債（１０年） 800,000,000 836,184,000
第３３１回利付国債（１０年） 500,000,000 518,000,000
第３３２回利付国債（１０年） 600,000,000 622,788,000
第３３３回利付国債（１０年） 900,000,000 935,946,000
第３３４回利付国債（１０年） 700,000,000 729,358,000
第３３５回利付国債（１０年） 800,000,000 830,648,000
第３３６回利付国債（１０年） 1,000,000,000 1,040,040,000
第３３７回利付国債（１０年） 700,000,000 719,782,000
第３３８回利付国債（１０年） 650,000,000 672,945,000
第３３９回利付国債（１０年） 1,200,000,000 1,244,136,000
第３３回利付国債（３０年） 500,000,000 658,905,000
第３４０回利付国債（１０年） 1,380,000,000 1,432,798,800
第３４１回利付国債（１０年） 1,200,000,000 1,239,384,000
第３４２回利付国債（１０年） 1,100,000,000 1,121,659,000
第３４３回利付国債（１０年） 900,000,000 918,018,000
第３４４回利付国債（１０年） 1,200,000,000 1,224,396,000
第３４５回利付国債（１０年） 1,040,000,000 1,061,008,000
第３４６回利付国債（１０年） 900,000,000 918,009,000
第３４７回利付国債（１０年） 750,000,000 764,512,500
第３４８回利付国債（１０年） 1,100,000,000 1,120,482,000
第３４９回利付国債（１０年） 960,000,000 977,097,600
第３４回利付国債（３０年） 550,000,000 750,040,500
第３５０回利付国債（１０年） 1,410,000,000 1,433,843,100
第３５１回利付国債（１０年） 1,400,000,000 1,422,330,000
第３５２回利付国債（１０年） 1,260,000,000 1,278,799,200
第３５３回利付国債（１０年） 1,050,000,000 1,064,500,500
第３５回利付国債（３０年） 450,000,000 596,623,500
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第３６回利付国債（３０年） 420,000,000 558,999,000
第３７回利付国債（３０年） 430,000,000 564,710,400
第３８８回利付国債（２年） 1,800,000,000 1,806,516,000
第３８回利付国債（３０年） 500,000,000 647,315,000
第３９２回利付国債（２年） 3,300,000,000 3,314,388,000
第３９４回利付国債（２年） 200,000,000 200,968,000
第３９回利付国債（３０年） 330,000,000 435,392,100
第３回利付国債（３０年） 300,000,000 376,716,000
第３回利付国債（４０年） 250,000,000 363,327,500
第４０回利付国債（３０年） 280,000,000 363,652,800
第４１回利付国債（３０年） 350,000,000 447,202,000
第４２回利付国債（３０年） 410,000,000 524,291,600
第４３回利付国債（３０年） 650,000,000 832,825,500
第４４回利付国債（３０年） 300,000,000 384,693,000
第４５回利付国債（２０年） 650,000,000 668,115,500
第４５回利付国債（３０年） 240,000,000 296,592,000
第４６回利付国債（３０年） 400,000,000 495,120,000
第４７回利付国債（２０年） 600,000,000 622,686,000
第４７回利付国債（３０年） 380,000,000 480,031,200
第４８回利付国債（２０年） 300,000,000 314,790,000
第４８回利付国債（３０年） 200,000,000 243,084,000
第４９回利付国債（２０年） 100,000,000 104,769,000
第４９回利付国債（３０年） 250,000,000 303,940,000
第４回利付国債（４０年） 250,000,000 365,957,500
第５０回利付国債（２０年） 50,000,000 52,176,000
第５０回利付国債（３０年） 350,000,000 372,813,000
第５１回利付国債（２０年） 350,000,000 367,843,000
第５１回利付国債（３０年） 450,000,000 421,771,500
第５２回利付国債（２０年） 100,000,000 105,925,000
第５２回利付国債（３０年） 400,000,000 394,736,000
第５３回利付国債（３０年） 400,000,000 404,824,000
第５４回利付国債（３０年） 410,000,000 435,985,800
第５５回利付国債（２０年） 500,000,000 533,805,000
第５５回利付国債（３０年） 390,000,000 414,402,300
第５６回利付国債（３０年） 220,000,000 233,582,800
第５７回利付国債（２０年） 800,000,000 855,816,000
第５７回利付国債（３０年） 240,000,000 254,611,200
第５８回利付国債（３０年） 620,000,000 657,200,000
第５９回利付国債（３０年） 550,000,000 567,963,000
第５回利付国債（３０年） 100,000,000 125,928,000
第５回利付国債（４０年） 130,000,000 183,777,100
第６０回利付国債（２０年） 700,000,000 742,623,000
第６０回利付国債（３０年） 310,000,000 336,743,700
第６１回利付国債（２０年） 350,000,000 366,947,000
第６１回利付国債（３０年） 80,000,000 82,440,800
第６３回利付国債（２０年） 500,000,000 543,160,000
第６５回利付国債（２０年） 400,000,000 440,408,000
第６８回利付国債（２０年） 500,000,000 560,790,000
第６９回利付国債（２０年） 300,000,000 334,938,000
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第６回利付国債（３０年） 180,000,000 232,392,600
第６回利付国債（４０年） 150,000,000 208,708,500
第７０回利付国債（２０年） 600,000,000 683,058,000
第７２回利付国債（２０年） 600,000,000 676,890,000
第７４回利付国債（２０年） 300,000,000 340,179,000
第７６回利付国債（２０年） 200,000,000 225,408,000
第７７回利付国債（２０年） 300,000,000 339,954,000
第７８回利付国債（２０年） 250,000,000 283,092,500
第７回利付国債（３０年） 300,000,000 385,743,000
第７回利付国債（４０年） 160,000,000 213,784,000
第８０回利付国債（２０年） 100,000,000 114,516,000
第８１回利付国債（２０年） 200,000,000 228,870,000
第８３回利付国債（２０年） 300,000,000 346,920,000
第８５回利付国債（２０年） 200,000,000 232,422,000
第８８回利付国債（２０年） 400,000,000 472,940,000
第８９回利付国債（２０年） 400,000,000 469,976,000
第８回利付国債（３０年） 300,000,000 367,680,000
第８回利付国債（４０年） 50,000,000 62,231,000
第９０回利付国債（２０年） 300,000,000 354,174,000
第９１回利付国債（２０年） 300,000,000 356,475,000
第９２回利付国債（２０年） 340,000,000 400,431,600
第９３回利付国債（２０年） 300,000,000 352,281,000
第９４回利付国債（２０年） 300,000,000 354,732,000
第９５回利付国債（２０年） 150,000,000 180,528,000
第９６回利付国債（２０年） 100,000,000 118,670,000
第９７回利付国債（２０年） 150,000,000 180,006,000
第９８回利付国債（２０年） 100,000,000 119,138,000
第９９回利付国債（２０年） 200,000,000 239,078,000
第９回利付国債（３０年） 100,000,000 117,171,000
第９回利付国債（４０年） 1,700,000,000 1,559,053,000
国債証券 小計 115,240,000,000 126,300,082,900
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第１００回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,885,000
第１０１回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,587,000
第１０回静岡県公募公債（２０年） 100,000,000 121,042,000
第１０回千葉県公募公債（２０年） 100,000,000 119,064,000
第１１１回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,903,000
第１１５回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,865,000
第１１９回共同発行市場公募地方債 100,000,000 103,126,000
第１１回川崎市公募公債（３０年） 100,000,000 103,711,000
第１２０回愛知県・名古屋市折半保証
100,000,000 102,829,000
名古屋高速道路債券
第１２９回共同発行市場公募地方債 100,000,000 103,339,000
第１２回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 119,491,000
第１３０回共同発行市場公募地方債 100,000,000 103,643,000
第１３５回福岡北九州高速道路債券 100,000,000 102,291,000
第１３６回共同発行市場公募地方債 100,000,000 103,200,000
第１３７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,998,000
第１３回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 118,510,000
第１４７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 103,344,000
第１４回横浜市公募公債（２０年） 100,000,000 120,325,000
第１５７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,429,000
第１８８回神奈川県公募公債 100,000,000 103,161,000
第２４回千葉県公募公債 100,000,000 101,745,000
第２６回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 119,135,000
第２回兵庫県公募公債（３０年） 100,000,000 133,942,000
第３０回２号宮城県公募公債（１０
100,000,000 102,894,000
年）
第３２３回大阪府公募公債（１０年） 40,000,000 40,010,800
第３２４回大阪府公募公債（１０年） 8,000,000 8,013,040
第３２５回大阪府公募公債（１０年） 6,000,000 6,017,460
第３２６回大阪府公募公債（１０年） 56,000,000 56,243,040
第３４６回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 102,371,000
第３６８回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 103,150,000
第３６回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 102,241,000
第３７４回大阪府公募公債（１０年） 134,000,000 139,385,460
第３８７回大阪府公募公債（１０年） 44,040,000 45,229,080
第３回神奈川県公募公債（３０年） 100,000,000 136,831,000
第３回静岡県公募公債（２０年） 100,000,000 117,665,000
第３回兵庫県公募公債（１５年） 100,000,000 110,733,000
第４６８回名古屋市公募公債（１０
100,000,000 100,798,000
年）
第４８０回名古屋市公募公債（１０
100,000,000 102,880,000
年）
第４回横浜市公募公債（３０年） 100,000,000 135,150,000
第４回兵庫県公募公債（１２年） 100,000,000 105,228,000
第５回大阪市公募公債（２０年） 100,000,000 122,492,000
第６回京都市公募公債（２０年） 100,000,000 119,987,000
第６回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 112,012,000
第７３９回東京都公募公債 100,000,000 101,572,000
第７４６回東京都公募公債 100,000,000 103,027,000
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地方債証券
第７５１回東京都公募公債 100,000,000 102,386,000
第７５９回東京都公募公債 200,000,000 200,906,000
第７６２回東京都公募公債 100,000,000 101,250,000
第７６５回東京都公募公債 100,000,000 101,572,000
第７７０回東京都公募公債 100,000,000 101,371,000
第７回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 114,052,000
第８２回川崎市公募公債 30,000,000 30,262,200
第８３回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,445,000
第８４回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,489,000
第８５回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,671,000
第９０回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,761,000
第９６回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,663,000
平成２１年度第１回埼玉県公募公債 20,000,000 20,051,400
平成２１年度第１回千葉県公募公債 40,000,000 40,106,000
平成２１年度第２回熊本県公募公債
10,000,000 10,092,100
（１０年）
平成２１年度第２回広島県公募公債 16,160,000 16,258,414
平成２１年度第２回新潟県公募公債 10,000,000 10,117,800
平成２１年度第２回静岡県公募公債 100,000,000 100,560,000
平成２１年度第２回千葉県公募公債 40,000,000 40,158,400
平成２１年度第３回埼玉県公募公債 20,000,000 20,111,400
平成２１年度第６回北海道公募公債 60,000,000 60,489,000
平成２１年度第８回千葉県公募公債 100,000,000 101,153,000
平成２２年度第１回静岡市公募公債 12,000,000 12,209,760
平成２２年度第３回京都府公募公債
100,000,000 120,743,000
（２０年）
平成２３年度第２回北九州市公募公債 11,000,000 11,324,170
平成２３年度第３回福岡県公募公債 100,000,000 102,640,000
平成２４年度第１０回札幌市公募公債
100,000,000 102,985,000
（１０年）
平成２４年度第１１回福岡県公募公債 100,000,000 103,132,000
平成２４年度第１２回愛知県公募公債
10,000,000 13,166,000
（３０年）
平成２４年度第１４回愛知県公募公債
100,000,000 111,037,000
（１５年）
平成２４年度第１回埼玉県公募公債 100,000,000 103,271,000
平成２４年度第１回福井県公募公債 100,000,000 102,867,000
平成２４年度第２回新潟県公募公債 100,000,000 103,092,000
平成２４年度第４回北海道公募公債 100,000,000 102,914,000
平成２４年度第５回京都府公募公債 30,000,000 30,858,600
平成２４年度第８回愛知県公募公債
100,000,000 102,867,000
（１０年）
平成２４年度第８回京都府公募公債 30,000,000 30,814,500
平成２４年度第８回福岡市公募公債 100,000,000 102,695,000
平成２４年度第９回北海道公募公債 7,400,000 7,607,422
平成２５年度第１回岡山県公募公債
100,000,000 103,606,000
（１０年）
平成２５年度第１回埼玉県公募公債 100,000,000 102,350,000
100,000,000 103,722,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
平成２５年度第６回愛知県公募公債
（１０年）
平成２６年度第１回広島県公募公債
100,000,000 115,472,000
（２０年）
平成２６年度第５回埼玉県公募公債 100,000,000 103,206,000
平成２６年度第９回静岡県公募公債 20,000,000 20,604,600
平成２７年度第１３回北海道公募公債 100,000,000 102,998,000
平成２７年度第１回岡山県公募公債
100,000,000 102,598,000
（１０年）
平成２７年度第４回札幌市公募公債
100,000,000 103,097,000
（１０年）
平成２７年度第９回北海道公募公債 100,000,000 103,040,000
平成２８年度第１回広島県公募公債 100,000,000 100,434,000
平成２８年度第５回広島市公募公債 100,000,000 101,801,000
平成２８年度第６回福岡県公募公債 100,000,000 101,252,000
平成２９年度第１回秋田県公募公債 145,900,000 147,745,635
平成２９年度第２２回兵庫県公募公債 100,000,000 101,063,000
平成２９年度第３回札幌市公募公債
100,000,000 101,702,000
（１０年）
平成２９年度第４回埼玉県公募公債 100,000,000 101,372,000
平成２９年度第５回広島県公募公債 100,000,000 101,733,000
平成２９年度第６回愛知県公募公債
100,000,000 101,597,000
（１０年）
平成２９年度第８回愛知県公募公債
100,000,000 101,359,000
（１０年）
平成３０年度第２回福岡県公募公債
100,000,000 103,714,000
（１５年）
平成３０年度第６回愛知県公募公債
100,000,000 102,506,000
（３０年）
地方債証券 小計 9,200,500,000 9,741,616,281
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Ｆ１１６回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 111,550,000
Ｆ１８１回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 107,978,000
い第７７２号農林債 100,000,000 100,141,000
い第７８７号農林債 200,000,000 200,828,000
第１０１回貸付債権担保住宅金融支援
77,919,000 81,024,072
機構債券
第１０３回政府保証日本高速道路保
100,000,000 101,450,000
有・債務返済機構債券
第１０６回貸付債権担保住宅金融支援
84,639,000 86,247,141
機構債券
第１０８回一般担保住宅金融支援機構
100,000,000 111,147,000
債券
第１０回株式会社日本政策金融公庫社
100,000,000 121,383,000
債（一般担保付）
第１１５回貸付債権担保住宅金融支援
90,800,000 91,762,480
機構債券
第１１８回鉄道建設・運輸施設整備支
100,000,000 103,175,000
援機構債券
第１１９回貸付債権担保住宅金融支援
92,261,000 93,524,975
機構債券
第１１回公営企業債券（２０年） 100,000,000 112,605,000
第１１回政府保証日本政策投資銀行 100,000,000 102,683,000
第１２０回政府保証日本高速道路保
300,000,000 304,821,000
有・債務返済機構債券
第１２５回貸付債権担保住宅金融支援
94,663,000 95,723,225
機構債券
第１２５回日本高速道路保有・債務返
100,000,000 103,243,000
済機構債券
第１２回日本高速道路保有・債務返済
100,000,000 118,115,000
機構債券
第１３２回貸付債権担保住宅金融支援
96,914,000 97,819,176
機構債券
第１３４回日本高速道路保有・債務返
100,000,000 102,682,000
済機構債券
第１３５回貸付債権担保住宅金融支援
98,250,000 99,126,390
機構債券
第１３７回貸付債権担保住宅金融支援
98,751,000 100,238,190
機構債券
第１３８回貸付債権担保住宅金融支援
99,203,000 100,928,140
機構債券
第１３回沖縄振興開発金融公庫債券 10,000,000 10,053,700
第１３回公営企業債券（２０年） 10,000,000 11,341,800
第１４６回一般担保住宅金融支援機構
100,000,000 103,489,000
債券
第１４９回一般担保住宅金融支援機構
100,000,000 103,336,000
債券
第１４回地方公共団体金融機構債券
100,000,000 123,125,000
（２０年）
第１５７回一般担保住宅金融支援機構
100,000,000 102,247,000
債券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
特殊債券
第１６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支
19,594,000 20,174,962
援機構債券
第１７１回政府保証日本高速道路保
100,000,000 117,289,000
有・債務返済機構債券
第１７２回政府保証日本高速道路保
100,000,000 128,506,000
有・債務返済機構債券
第１７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支
19,779,000 20,405,994
援機構債券
第１８６回政府保証日本高速道路保
100,000,000 102,906,000
有・債務返済機構債券
第１８９回政府保証日本高速道路保
100,000,000 102,456,000
有・債務返済機構債券
第１８回政府保証中部国際空港債券 100,000,000 102,915,000
第１８回政府保証日本高速道路保有・
100,000,000 105,673,000
債務返済機構債券
第１８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支
19,975,000 20,544,087
援機構債券
第１８回日本高速道路保有・債務返済
100,000,000 152,988,000
機構債券
第１９回政府保証日本政策金融公庫債
100,000,000 103,235,000
券
第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫
39,426,000 40,478,674
債券
第２００回政府保証日本高速道路保
1,000,000 1,039,040
有・債務返済機構債券
第２０３回一般担保住宅金融支援機構
100,000,000 101,323,000
債券
第２０４回政府保証日本高速道路保
100,000,000 103,416,000
有・債務返済機構債券
第２０７回政府保証日本高速道路保
100,000,000 103,588,000
有・債務返済機構債券
第２０回地方公共団体金融機構債券
100,000,000 119,054,000
（２０年）
第２１５回一般担保住宅金融支援機構
100,000,000 101,137,000
債券
第２１５回政府保証日本高速道路保
2,000,000 2,074,260
有・債務返済機構債券
第２１回政府保証中部国際空港債券 100,000,000 103,012,000
第２２回公営企業債券（２０年） 100,000,000 118,664,000
第２２回日本高速道路保有・債務返済
100,000,000 148,297,000
機構債券
第２３１回政府保証日本高速道路保
100,000,000 103,123,000
有・債務返済機構債券
第２３４回政府保証日本高速道路保
13,000,000 13,389,480
有・債務返済機構債券
第２３回国際協力銀行債券 100,000,000 113,957,000
第２３回日本高速道路保有・債務返済
220,000,000 262,449,000
機構債券
第２５回政府保証地方公共団体金融機
100,000,000 102,893,000
構債券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第２５回貸付債権担保住宅金融支援機 51,988,000 56,556,705
構債券
第２５回鉄道建設・運輸施設整備支援
20,000,000 20,025,200
機構債券
第２６６回政府保証日本高速道路保
200,000,000 205,082,000
有・債務返済機構債券
第２６回日本高速道路保有・債務返済
10,000,000 13,840,000
機構債券
第２７回政府保証地方公共団体金融機
100,000,000 102,596,000
構債券
第２８回貸付債権担保住宅金融支援機
29,454,000 31,693,387
構債券
第２８回地方公共団体金融機構債券
100,000,000 114,604,000
（２０年）
第２８回道路債券 200,000,000 271,258,000
第２９回西日本高速道路株式会社社債
200,000,000 203,402,000
（一般担保付、独立行政法人
第２９回貸付債権担保住宅金融公庫債
14,517,000 14,990,980
券
第２９回貸付債権担保住宅金融支援機
32,018,000 34,492,671
構債券
第２回政府保証日本高速道路保有・債
100,000,000 103,423,000
務返済機構債券
第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫
26,974,000 27,753,548
債券
第２回貸付債権担保住宅金融支援機構
32,950,000 34,707,882
債券
第３００回信金中金債（５年） 100,000,000 100,165,000
第３０３回信金中金債（５年） 100,000,000 100,245,000
第３０回一般担保住宅金融支援機構債
100,000,000 110,818,000
券
第３０回政府保証地方公共団体金融機
74,000,000 76,116,400
構債券
第３０回貸付債権担保住宅金融支援機
31,541,000 33,948,209
構債券
第３１２回政府保証日本高速道路保
100,000,000 101,328,000
有・債務返済機構債券
第３１回政府保証地方公共団体金融機
14,000,000 14,451,500
構債券
第３１回貸付債権担保住宅金融支援機
32,460,000 34,848,406
構債券
第３２１回信金中金債（５年） 100,000,000 99,965,000
第３２６回信金中金債（５年） 100,000,000 100,014,000
第３２回貸付債権担保住宅金融支援機
31,138,000 33,319,528
構債券
第３３１回政府保証日本高速道路保
100,000,000 102,099,000
有・債務返済機構債券
第３３７回政府保証日本高速道路保
100,000,000 102,463,000
有・債務返済機構債券
第３３８回信金中金債（５年） 100,000,000 100,176,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第３４０回政府保証道路債券 100,000,000 102,072,000
第３４２回政府保証日本高速道路保
13,000,000 13,183,560
有・債務返済機構債券
第３４２回東京交通債券 30,000,000 32,355,300
第３４３回信金中金債（５年） 100,000,000 100,173,000
第３４回貸付債権担保住宅金融公庫債
18,136,000 18,959,374
券
第３５８回政府保証日本高速道路保
100,000,000 102,682,000
有・債務返済機構債券
第３６回貸付債権担保住宅金融支援機
34,662,000 36,878,634
構債券
第３６回中日本高速道路株式会社社債
100,000,000 102,663,000
（一般担保付、独立行政法人
第３７回政府保証地方公共団体金融機
100,000,000 103,125,000
構債券
第３７回日本高速道路保有・債務返済
100,000,000 121,326,000
機構債券
第３８回貸付債権担保住宅金融公庫債
15,296,000 15,912,887
券
第３８回貸付債権担保住宅金融支援機
37,469,000 39,674,050
構債券
第３９回一般担保住宅金融支援機構債
100,000,000 120,575,000
券
第３９回貸付債権担保住宅金融支援機
36,779,000 38,794,489
構債券
第３回一般担保住宅金融支援機構債券 200,000,000 235,064,000
第３回都市再生債券 100,000,000 115,141,000
第４０回政府保証地方公共団体金融機
100,000,000 103,089,000
構債券
第４２回貸付債権担保住宅金融支援機
46,521,000 49,206,192
構債券
第４３回貸付債権担保住宅金融支援機
90,080,000 95,906,374
構債券
第４５回政府保証地方公共団体金融機
100,000,000 103,438,000
構債券
第４５回貸付債権担保住宅金融支援機
37,490,000 40,034,071
構債券
第４６回政府保証地方公共団体金融機
33,000,000 33,958,980
構債券
第４７回政府保証地方公共団体金融機
100,000,000 102,444,000
構債券
第４９回日本高速道路保有・債務返済
100,000,000 122,520,000
機構債券
第４回公営企業債券（３０年） 100,000,000 137,661,000
第５０回政府保証日本高速道路保有・
100,000,000 108,082,000
債務返済機構債券
第５１回鉄道建設・運輸施設整備支援
100,000,000 102,581,000
機構債券
第５５回政府保証関西国際空港債券 100,000,000 100,121,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第５５回貸付債権担保住宅金融支援機
49,364,000 52,303,626
構債券
第５９回日本高速道路保有・債務返済
100,000,000 101,428,000
機構債券
第５回国際協力機構債券 100,000,000 119,152,000
第６０回政府保証地方公共団体金融機
100,000,000 103,707,000
構債券
第６０回貸付債権担保住宅金融支援機
50,194,000 53,053,050
構債券
第６１回政府保証地方公共団体金融機
100,000,000 103,668,000
構債券
第６６回政府保証地方公共団体金融機
100,000,000 103,106,000
構債券
第６６回貸付債権担保住宅金融支援機
53,765,000 56,293,567
構債券
第６８回政府保証地方公共団体金融機
14,000,000 14,302,960
構債券
第６８回地方公共団体金融機構債券
100,000,000 100,981,000
（２０年）
第６８回鉄道建設・運輸施設整備支援
100,000,000 103,025,000
機構債券
第６９回貸付債権担保住宅金融支援機
55,445,000 58,530,514
構債券
第６回政府保証新関西国際空港債券 100,000,000 101,622,000
第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫
14,254,000 14,965,702
債券
第６回貸付債権担保住宅金融公庫債券 21,072,000 21,284,195
第７０回貸付債権担保住宅金融支援機
49,406,000 51,969,183
構債券
第７１回貸付債権担保住宅金融支援機
47,525,000 49,581,406
構債券
第７６回政府保証地方公共団体金融機
100,000,000 103,085,000
構債券
第７８回株式会社日本政策投資銀行無
100,000,000 101,336,000
担保社債（社債間限定同順位
第７８回政府保証日本高速道路保有・
100,000,000 100,273,000
債務返済機構債券
第７９回貸付債権担保住宅金融支援機
50,804,000 53,043,948
構債券
第７回阪神高速道路債券 100,000,000 112,841,000
第７回政府保証株式会社日本政策投資
100,000,000 101,439,000
銀行社債
第７回道路債券 50,000,000 54,421,500
第７回本州四国連絡橋債券 100,000,000 114,050,000
第８０回政府保証日本高速道路保有・
66,000,000 66,279,840
債務返済機構債券
第８１回貸付債権担保住宅金融支援機
54,255,000 56,685,624
構債券
第８１回日本高速道路保有・債務返済
100,000,000 102,798,000
機構債券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第８２回政府保証日本高速道路保有・
100,000,000 100,543,000
債務返済機構債券
第８４回政府保証日本高速道路保有・
100,000,000 145,459,000
債務返済機構債券
第８９回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,268,000
第８回公営企業債券（３０年） 10,000,000 13,285,600
第８回貸付債権担保住宅金融支援機構
17,008,000 17,848,025
債券
第９０回政府保証日本高速道路保有・
100,000,000 120,979,000
債務返済機構債券
第９６回貸付債権担保住宅金融支援機
77,672,000 80,013,810
構債券
第９６回都市再生債券 100,000,000 103,164,000
第９７回政府保証地方公共団体金融機
100,000,000 101,502,000
構債券
第９８回政府保証地方公共団体金融機
100,000,000 101,728,000
構債券
第９８回政府保証日本高速道路保有・
100,000,000 101,276,000
債務返済機構債券
第９９回政府保証地方公共団体金融機
100,000,000 101,658,000
構債券
第９回政府保証日本高速道路保有・債
100,000,000 104,084,000
務返済機構債券
第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫
29,888,000 31,359,087
債券
第９回貸付債権担保住宅金融支援機構
17,648,000 18,611,757
債券
特殊債券 小計 12,809,947,000 13,775,783,507
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ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第１０７回東日本旅客鉄道株式会社無
200,000,000 230,912,000
担保普通社債（社債間限定同
第１０回オーストラリア・ニュージー
100,000,000 100,037,000
ランド銀行円貨社債（２０１
第１０回ザ・ゴールドマン・サック
100,000,000 106,070,000
ス・グループ・インク
第１１回電源開発 100,000,000 110,756,000
第１２７回東日本旅客鉄道株式会社無
100,000,000 101,797,000
担保普通社債（社債間限定同
第１２回パナソニック株式会社無担保
100,000,000 100,368,000
社債（社債間限定同順位特約
第１３回東京地下鉄株式会社社債（一
100,000,000 117,131,000
般担保付）
第１４回クレディ・アグリコル・エ
100,000,000 99,743,000
ス・エー円貨社債（２０１７）
第１４回トヨタ自動車株式会社無担保
100,000,000 103,609,000
社債（社債間限定同等特約付
第１４回武田薬品工業株式会社無担保
100,000,000 100,206,000
社債（社債間限定同順位特約
第１５回東急不動産ホールディングス
100,000,000 100,493,000
株式会社無担保社債（社債間
第１７回東日本旅客鉄道 100,000,000 104,578,000
第１８回ビー・ピー・シー・イー・エ
100,000,000 99,416,000
ス・エー円貨社債（２０１８
第１回エイチエスビーシー・ホール
100,000,000 100,381,000
ディングス・ピーエルシー円貨
第２０回大阪瓦斯 100,000,000 102,835,000
第２４５回四国電力 100,000,000 104,549,000
第２５回日本郵船 100,000,000 114,465,000
第２７回株式会社エヌ・ティ・ティ・
100,000,000 103,604,000
データ無担保社債（社債間限
第２８回リコーリース株式会社無担保
100,000,000 100,518,000
社債（社債間限定同順位特約
第２８回東京瓦斯 100,000,000 117,910,000
第２９８回四国電力株式会社社債（一
100,000,000 101,744,000
般担保付）
第３２３回北陸電力株式会社社債（一
100,000,000 102,738,000
般担保付）
第３２回東日本旅客鉄道 100,000,000 111,100,000
第３５０回北海道電力株式会社社債
100,000,000 99,161,000
（一般担保付）
第３回ＧＬＰ投資法人無担保投資法人
100,000,000 100,629,000
社債券 債（特定投資法人債間限定同
第３回ＮＴＴファイナンス株式会社無
100,000,000 102,251,000
担保社債（社債間限定同順位
第３回富士フイルムホールディングス
100,000,000 102,977,000
株式会社無担保社債（社債間
第４００回九州電力 100,000,000 102,042,000
第４５回東海旅客鉄道株式会社無担保
100,000,000 121,331,000
普通社債（社債間限定同順位
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第４７３回関西電力 100,000,000 100,301,000
第４７回東海旅客鉄道株式会社無担保
100,000,000 133,099,000
普通社債（社債間限定同順位
第４回ヒューリック株式会社無担保社
100,000,000 100,053,000
債（社債間限定同順位特約付
第４回東京地下鉄 10,000,000 11,662,400
第５０６回中部電力株式会社社債（一
100,000,000 102,947,000
般担保付）
第５４回日立キャピタル株式会社無担
100,000,000 100,820,000
保社債（社債間限定同順位特
第５７回三菱東京ＵＦＪ銀行 100,000,000 107,738,000
第５８回電源開発株式会社無担保社債
100,000,000 98,774,000
（社債間限定同順位特約付）
第６０回トヨタファイナンス株式会社
100,000,000 100,071,000
無担保社債（社債間限定同等
第６３回日本電信電話株式会社電信電
100,000,000 102,582,000
話債券（一般担保付）
第６５回三菱地所 100,000,000 120,378,000
第６９回東日本旅客鉄道株式会社無担
100,000,000 101,730,000
保普通社債（社債間限定同順
第６回株式会社りそな銀行無担保社債
100,000,000 102,048,000
（劣後特約付）
第６回東京電力パワーグリッド株式会
100,000,000 100,504,000
社社債（一般担保付）
第７回バークレイズ・バンク・ピーエ
200,000,000 200,298,000
ルシー円貨社債（２０１４）
第７回みずほコーポレート銀行 100,000,000 100,679,000
第７回三井住友信託銀行株式会社無担
100,000,000 100,035,000
保社債（社債間限定同順位特
第７回東京電力パワーグリッド株式会
100,000,000 100,138,000
社社債（一般担保付）
第８回ビー・ピー・シー・イー・エ
100,000,000 100,190,000
ス・エー円貨社債（２０１４）
第９回三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社無
100,000,000 103,382,000
担保社債（劣後特約付）
社債券 小計 5,010,000,000 5,250,780,400
合計 142,260,447,000 155,068,263,088
第２ 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当する事項はありません。
「外国株式インデックス・オープン・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
（1）貸借対照表 （単位：円）
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（2018年 2月20日現在） （2019年 2月20日現在）
注記
区 分
番号
金 額 金 額
資産の部
流動資産
預金 892,829,658 566,996,968
金銭信託 ― 11,241,281
コール・ローン 4,530,697,273 1,412,354,372
株式 153,042,430,168 144,448,525,789
投資証券 3,623,186,283 3,851,568,208
派生商品評価勘定 99,391,487 118,424,625
未収入金 1,439,634 2,197,698
未収配当金 209,561,993 186,951,328
差入委託証拠金 895,040,069 667,590,932
流動資産合計 163,294,576,565 151,265,851,201
資産合計 163,294,576,565 151,265,851,201
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 140,780,253 1,927,395
未払解約金 1,928,780,000 215,519,000
未払利息 11,103 3,602
その他未払費用 226 1,705
流動負債合計 2,069,571,582 217,451,702
負債合計 2,069,571,582 217,451,702
純資産の部
元本等
元本 1 64,427,801,459 57,955,317,361
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 96,797,203,524 93,093,082,138
元本等合計 161,225,004,983 151,048,399,499
純資産合計 161,225,004,983 151,048,399,499
負債純資産合計 163,294,576,565 151,265,851,201
（注）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年12月1日から、翌年11月30日までであり、当ファンドの計算期
間と異なります。
（2）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１ 有価証券の評価基準及び評 株式、投資証券
価方法 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時
価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終
相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価し
ております。
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２ デリバティブ等の評価基準 先物取引
及び評価方法 外国先物の評価においては、個別法に基づき、原則として知り
うる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で
評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当
該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量
等を勘案して評価を行う取引所を決定しております。
為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
価にあたっては、原則として対顧客先物売買相場において為替予
約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の
仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近
い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
３ 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金
額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合に
は予想配当金額を計上しております。
４ その他財務諸表作成のため 外貨建取引等の処理基準
の基本となる重要な事項 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」
（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外
国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同
第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加
えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日
の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該
外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金
勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等
の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為
替差損益とする計理処理を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
（ 2018年 2月20日現在 ） （ 2019年 2月20日現在 ）
区 分
１ 期首元本額 68,935,347,698円 64,427,801,459円
期中追加設定元本額 17,170,143,297円 13,291,705,497円
期中一部解約元本額 21,677,689,536円 19,764,189,595円
元本の内訳
ファンド名
ステート・ストリート外国株式イン 6,494,449,767円 6,351,967,197円
デックス・オープン
ステート・ストリートDC外国株式イ 6,922,080,519円 6,834,819,365円
ンデックス・オープン
ステート・ストリートＤＣグローバ 47,838,688円 54,493,281円
ル株式インデックス・オープン
ＡＭＣ／ステート・ストリート・リ 80,041,008円 84,890,489円
スクバジェット型バランス・オープ
ン（ステイブル）
外国株式インデックス・ファンドVA 1,851,805,206円 1,783,752,639円
１（適格機関投資家専用）
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外国株式インデックス・ファンド 78,138,925円 63,262,650円
VA2（適格機関投資家専用）
バランスファンドVA30A＜適格機関 3,069,980円 2,283,581円
投資家限定＞
バランスファンドVA30B＜適格機関 225,151,644円 143,505,321円
投資家限定＞
バランスファンドVA40A＜適格機関 115,660円 75,948円
投資家限定＞
バランスファンドVA40B＜適格機関 8,195,161円 4,704,169円
投資家限定＞
バランスファンドVA50A＜適格機関 9,021,973円 7,784,215円
投資家限定＞
バランスファンドVA50B＜適格機関 8,690,368,318円 7,434,532,177円
投資家限定＞
バランスファンドVA50C＜適格機関 5,043,713円 3,012,858円
投資家限定＞
バランスファンドVA25A＜適格機関 994,556,731円 857,697,908円
投資家限定＞
バランスファンドVA37.5A＜適格機 795,777,369円 715,814,160円
関投資家限定＞
バランスファンドVA75A＜適格機関 84,795,372円 65,951,557円
投資家限定＞
4資産バランス20VA＜適格機関投資 88,342,572円 62,169,274円
家限定＞
4資産バランス40VA＜適格機関投資 1,074,930,389円 750,531,735円
家限定＞
4資産バランス30VA＜適格機関投資 300,904,207円 204,167,933円
家限定＞
バランスファンドVA35A＜適格機関 1,882,113,034円 1,593,945,296円
投資家限定＞
バランスファンドVA40C＜適格機関 154,568,705円 64,403,370円
投資家限定＞
世界４資産バランスＶＡ４５＜適格 1,116,819,464円 205,784,567円
機関投資家限定＞
グローバル４資産３０ＶＡ＜適格機 40,748,257円 36,739,533円
関投資家限定＞
グローバル４資産４５ＶＡ＜適格機 42,109,272円 41,602,412円
関投資家限定＞
４資産バランス３０ＶＡ2＜適格機 20,404,854円 16,904,300円
関投資家限定＞
バランスファンドＶＡ２５Ｂ＜適格 286,051,192円 254,008,190円
機関投資家限定＞
バランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格 1,516,588円 1,163,655円
機関投資家限定＞
バランスファンドＶＡ３５Ｂ＜適格 1,424,135円 1,387,236円
機関投資家限定＞
バランスファンドＶＡ１０Ａ＜適格 40,264,929円 41,185,183円
機関投資家限定＞
外国株式インデックス・ファンドＶ 11,359,065,436円 7,729,137,849円
Ａ３＜適格機関投資家限定＞
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４資産インデックスバランスＶＡ２ 274,103,762円 252,574,108円
０＜適格機関投資家限定＞
４資産インデックスバランスＶＡ５ 39,400,756円 34,281,699円
０＜適格機関投資家限定＞
Ｔａｄリスクバジェット型マルチ配 67,765,689円 30,226,231円
分戦略ファンド（ステイブル）年金
＜適格機関投資家限定＞
Ｔａｄリスクバジェット型マルチ配 20,175,459円 26,728,893円
分戦略ファンド（ステイブル）＜適
格機関投資家限定＞
ステート・ストリート先進国株式イ 825,789,268円 383,521,283円
ンデックス・オープン
ステート・ストリート先進国株式イ 1,576,225,499円 2,550,036,343円
ンデックス・オープン（為替ヘッジ
あり）
全世界株式インデックス・ファンド 161,689,144円 296,801,828円
グローバルバランス４０ＶＡ＜適格 107,730,896円 3,229,393円
機関投資家限定＞
グローバルバランス４０ＶＡ２＜適 984,258,941円 878,515,606円
格機関投資家限定＞
グローバルバランス４０ＶＡ３＜適 87,852,193円 71,012,688円
格機関投資家限定＞
グローバルバランス５０ＶＡ＜適格 31,471,770円 31,725,349円
機関投資家限定＞
ワールドバランスＶＡ０８０９＜適 125,108,928円 ― 円
格機関投資家限定＞
ワールドバランスＶＡ０９０２＜適 45,206,073円 40,619,126円
格機関投資家限定＞
ワールドエクイティ・ファンドＶＬ 17,381,310,013円 17,944,366,766円
＜適格機関投資家限定＞
計 64,427,801,459円 57,955,317,361円
２ 受益権の総数 64,427,801,459口 57,955,317,361口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
１ 金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への
投資並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
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２ 金融商品の内容及び当該金融 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ
商品に係るリスク ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「（3）附属明細
表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動
リスク等の市場リスクに晒されております。
デリバティブ取引には、株価指数先物取引、為替予約取引があ
り、株価指数先物取引はファンド資金の流出入等に伴う組入比率
やキャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コス
ト等を勘案した場合の代替など、効率的な運用に資する目的とし
て、また為替予約取引は保有外貨建資産の売却代金、償還金、配
当金等の受取りまたは支払い目的に関連して利用しております。
これらは、それぞれの取引種類により、株価変動リスク、為替変
動リスク等の市場リスク及びカウンターパーティーリスク等の信
用リスクに晒されております。
３ 金融商品に係るリスク管理体 運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める
制 運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管
理と厳格なポートフォリオ管理を行っております。また、業務管
理部の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを
作成し、月次収益率及び対ベンチマーク超過収益率の算出と要因
分析を行っております。さらに、コンプライアンス・リスクマネ
ジメント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況
を運用部から離れた立場で確認しており、投資政策委員会におい
て投資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認する
とともに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をしてお
ります。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
（2018年 2月20日現在） （2019年 2月20日現在）
区 分
１ 貸借対照表計上 貸借対照表計上額は時価を計上し 同左
額、時価及びこれ ているため、その差額はありませ
らの差額 ん。
２ 金融商品の時価の (1)有価証券及びデリバティブ取引 (1)有価証券及びデリバティブ取引
算定方法 以外の金融商品 以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以 同左
外の金融商品については、短期間で
決済されることから、時価は帳簿価
額と近似しているため、当該金融商
品の帳簿価額を時価としておりま
す。
(2)有価証券 (2)有価証券
売買目的有価証券 売買目的有価証券
「注記表（重要な会計方針に係る 同左
事項に関する注記）」に記載してお
ります。
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(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
「注記表（デリバティブ取引等関 同左
係に関する注記）」に記載しており
ます。
３ 金融商品の時価等 金融商品の時価には、市場価格に 同左
に関する事項につ 基づく価額のほか、市場価格がない
いての補足説明 場合には合理的に算定された価額が
含まれております。当該価額の算定
においては一定の前提条件等を採用
しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
「注記表（デリバティブ取引等関
係に関する注記）」におけるデリバ
ティブ取引に関する契約額等につい
ては、その金額自体がデリバティブ
取引に係る市場リスクを示すもので
はありません。
（有価証券関係に関する注記）
売買目的有価証券 （単位：円）
（ 2018年 2月20日現在 ） （ 2019年 2月20日現在 ）
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額 含まれた評価差額
株式 3,038,445,157 3,113,179,848
投資証券 △ 307,852,333 180,037,043
合計 2,730,592,824 3,293,216,891
（注）「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までを指
しております。
（デリバティブ取引等関係に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
（単位：円）
（2018年 2月20日現在）
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評 価 損 益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建
MINI S&P 500 2,996,885,964 ― 3,037,819,200 40,933,236
S&P 60
188,467,290 ― 186,174,877 △2,292,413
SPI 200
162,973,666 ― 162,322,169 △651,497
FTSE100INDEX 374,930,412 ― 366,310,915 △8,619,497
FSMI INDEX
178,167,078 ― 172,199,698 △5,967,380
EURO STOXX 50
625,721,337 ― 609,074,310 △16,647,027
合 計 4,527,145,747 ― 4,533,901,169 6,755,422
（単位：円）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（2019年 2月20日現在）
契 約 額 評 価 損 益
区 分 種 類 等
時 価
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建
MINI S&P 500 1,709,541,145 ― 1,784,897,937 75,356,792
S&P 60
107,702,537 ― 111,331,136 3,628,599
SPI 200
87,652,167 ― 96,105,989 8,453,822
FTSE100INDEX 178,575,501 ― 185,682,678 7,107,177
FSMI INDEX
97,532,400 ― 101,574,810 4,042,410
EURO STOXX 50
311,092,881 ― 321,395,633 10,302,752
合 計 2,492,096,631 ― 2,600,988,183 108,891,552
(注)１．時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価してお
ります。
２．株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は対顧客電信売買相場
の仲値で行っており、換算において円未満の端数は切り捨てております。
４．契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
５．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
通貨関連
（単位：円）
（2018年 2月20日現在）
契 約 額
区 分 種 類 等
時 価 評価損益
うち1年超
市場取引 為替予約取引
以外の取 買建
引 アメリカ・ドル 2,905,918,491 ― 2,857,426,000 △48,492,491
カナダ・ドル 146,977,240 ― 144,449,000 △2,528,240
オーストラリア・ドル 118,633,442 ― 117,468,900 △1,164,542
イギリス・ポンド 322,542,780 ― 318,222,000 △4,320,780
ユーロ 643,681,359 ― 634,914,500 △8,766,859
売建
アメリカ・ドル 1,109,533,395 ― 1,099,010,000 10,523,395
カナダ・ドル 49,104,330 ― 48,432,900 671,430
オーストラリア・ドル 48,783,143 ― 48,170,700 612,443
イギリス・ポンド 97,315,896 ― 95,616,000 1,699,896
ユーロ 244,862,560 ― 241,241,000 3,621,560
合 計 5,687,352,636 ― 5,604,951,000 △48,144,188
（単位：円）
（2019年 2月20日現在）
契 約 額
区 分 種 類 等
時 価 評価損益
うち1年超
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市場取引 為替予約取引
以外の取 買建
引 アメリカ・ドル 1,211,654,248 ― 1,218,371,200 6,716,952
カナダ・ドル 75,114,481 ― 75,366,000 251,519
オーストラリア・ドル 40,914,560 ― 41,147,600 233,040
イギリス・ポンド 102,835,734 ― 104,090,400 1,254,666
ユーロ 153,928,356 ― 154,635,600 707,244
売建
アメリカ・ドル 367,465,180 ― 368,164,800 △699,620
カナダ・ドル 24,151,196 ― 24,284,600 △133,404
オーストラリア・ドル 25,849,058 ― 26,112,900 △263,842
イギリス・ポンド 38,876,070 ― 39,033,900 △157,830
ユーロ 60,042,553 ― 60,345,600 △303,047
合 計 2,100,831,436 ― 2,111,552,600 7,605,678
(注)１．時価の算定方法
(1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評
価しております。
②為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっておりま
す。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価して
おります。
２．換算において円未満の端数は切り捨てております。
３．契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
４．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当する事項はありません。
（１口当たり情報に関する注記）
（ 2018年 2月20日現在 ） （ 2019年 2月20日現在 ）
2.5024 2.6063
1口当たり純資産額 円 円
（25,024 （26,063
（1万口当たり純資産額） 円） 円）
（3）附属明細表
第１ 有価証券明細表
① 株式
評価額
備
通貨 銘 柄 株数
単価 金額 考
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ANADARKO PETROLEUM CORP
18,845 45.45 856,505.25
ANTERO RESOURCES CORP
7,261 9.66 70,141.26
APACHE CORP
14,039 33.31 467,639.09
BEAR NEWCO INC-CLASS A
15,549 26.09 405,673.41
CABOT OIL GAS CORP
17,321 25.18 436,142.78
アメリカ・ドル
CHENIERE ENERGY INC
7,611 66.91 509,252.01
CHEVRON CORPORATION
70,895 119.31 8,458,482.45
CIMAREX ENERGY CO
3,800 75.07 285,266.00
CONCHO RESOURCES INC
7,400 121.00 895,400.00
CONOCOPHILLIPS 42,906 69.49 2,981,537.94
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK
3,500 44.41 155,435.00
DEVON ENERGY CORPORATION
19,340 28.31 547,515.40
DIAMONDBACK ENERGY
5,700 104.80 597,360.00
ENBRIDGE INC
21,450 36.29 778,420.50
EOG RESOURCES INC
21,506 99.71 2,144,363.26
EXXON MOBIL CORPORATION 156,751 78.23 12,262,630.73
HALLIBURTON CO
33,214 31.70 1,052,883.80
HELMERICH & PAYNE
4,000 58.05 232,200.00
HESS CORP
9,800 57.59 564,382.00
HOLLYFRONTIER CORP
6,343 57.58 365,229.94
KINDER MORGAN INC
75,272 19.15 1,441,458.80
MARATHON OIL CORP
32,057 17.03 545,930.71
MARATHON PETROLEUM CORP
25,430 65.01 1,653,204.30
NATIONAL OILWELL VARCO INC
14,331 29.23 418,895.13
NOBLE ENERGY INC
18,000 23.70 426,600.00
OCCIDENTAL PETROLEUM
28,502 67.63 1,927,590.26
ONEOK INC NEW
15,600 68.58 1,069,848.00
PARSLEY ENERGY A
9,300 18.82 175,026.00
PHILLIPS 66
16,483 96.75 1,594,730.25
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
6,324 145.56 920,521.44
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A
6,041 24.47 147,823.27
SCHLUMBERGER LTD
51,562 45.54 2,348,133.48
TARGA RESOURCES CORP
8,000 47.89 383,120.00
TECHNIPFMC PLC
9,800 23.95 234,710.00
VALERO ENERGY CORP
16,103 84.79 1,365,373.37
WILLIAMS COS
45,141 27.42 1,237,766.22
AIR PRODUCTS & CHEMICALS
8,147 175.11 1,426,621.17
ALBEMARLE CORP
4,100 83.13 340,833.00
AVERY DENNISON CORP
3,257 104.98 341,919.86
AXALTA COATING SYSTEMS LTD
9,000 26.76 240,840.00
BALL CORP
11,904 54.06 643,530.24
CELANESE CORPORATION
5,072 100.95 512,018.40
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
8,700 42.01 365,487.00
CHEMOURS CO/THE
7,200 37.60 270,720.00
CROWN HOLDINGS INC
4,800 53.76 258,048.00
DOWDUPONT INC
85,405 54.59 4,662,258.95
EASTMAN CHEMICAL CO
5,255 82.87 435,481.85
ECOLAB INC
9,626 167.31 1,610,526.06
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FMC CORP
5,100 86.49 441,099.00
FREEPORT MCMORAN INC
52,066 13.09 681,543.94
INT'L FLAVORS FRAGRANCES
2,889 128.11 370,109.79
INT'L PAPER CO
14,790 47.43 701,489.70
LINDE PLC
10,673 167.86 1,791,569.78
LYONDELLBASELL INDU CL A
12,145 87.48 1,062,444.60
MARTIN MARIETTA MATERIALS
2,400 189.01 453,624.00
MOSAIC CO/THE
13,401 32.28 432,584.28
NEWMONT MINING CORP HOLDING CO
20,647 34.53 712,940.91
NUCOR CORP
11,771 59.89 704,965.19
PACKAGING CORP OF AMERICA
3,600 98.44 354,384.00
PPG INDUSTRIES
8,847 108.73 961,934.31
SEALED AIR CORP
6,203 42.19 261,704.57
SHERWIN-WILLIAMS CO
3,163 437.55 1,383,970.65
STEEL DYNAMICS INC
8,800 37.26 327,888.00
VULCAN MATERIALS CO
4,956 113.16 560,820.96
WESTLAKE CHEMICAL CORP 1,400 77.03 107,842.00
WESTROCK COMPANY
9,825 39.26 385,729.50
3M CO
21,682 208.41 4,518,745.62
ACUITY BRANDS INC
1,500 129.76 194,640.00
AERCAP HOLDINGS NV
4,469 48.29 215,808.01
ALLEGION PLC W/I
3,400 88.02 299,268.00
AMETEK INC
8,900 79.04 703,456.00
ARCONIC INC
15,129 18.06 273,229.74
BOEING CO
20,170 416.26 8,395,964.20
CATERPILLAR 22,271 135.80 3,024,401.80
CUMMINS ENGINE CO
5,812 153.66 893,071.92
DEERE & CO
11,395 157.26 1,791,977.70
DOVER CORP
5,614 91.42 513,231.88
EATON CORP PLC
15,961 78.80 1,257,726.80
EMERSON ELECTRIC CO
23,549 67.89 1,598,741.61
FASTENAL CO
10,500 62.46 655,830.00
FLOWSERVE CORP
5,200 47.23 245,596.00
FLUOR CORP
5,311 37.00 196,507.00
FORTIVE CORPORATION
11,034 80.48 888,016.32
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY
5,900 48.06 283,554.00
INC
GENERAL DYNAMICS CORP 9,260 174.78 1,618,462.80
GENERAL ELECTRIC CO
323,702 10.13 3,279,101.26
GRAINGER (WW)
1,767 314.65 555,986.55
HARRIS CORP
4,300 164.59 707,737.00
HD SUPPLY HOLDINGS
6,200 44.13 273,606.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
27,417 153.28 4,202,477.76
HUNTINGTON INGALLS IND
1,600 218.00 348,800.00
IDEX CORP
2,800 142.54 399,112.00
ILLINOIS TOOL WORKS
11,418 143.25 1,635,628.50
INGERSOLL-RAND PLC
9,231 105.00 969,255.00
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
4,500 71.25 320,625.00
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JARDINE MATHESON HLDGS LTD
8,300 71.04 589,632.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD
8,500 39.67 337,195.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL
34,324 34.91 1,198,250.84
L3 TECHNOLOGIES INC
2,900 211.87 614,423.00
LENNOX INTERNATIONAL
1,400 246.68 345,352.00
LOCKHEED MARTIN CORPORATION
9,598 305.18 2,929,117.64
MASCO CORP
11,490 37.91 435,585.90
MIDDLEBY CORP
2,300 117.50 270,250.00
NORTHROP GRUMMAN CORP
6,240 287.35 1,793,064.00
OWENS CORNING
4,400 55.44 243,936.00
PACCAR INC
13,306 68.22 907,735.32
PARKER HANNIFIN CORP
4,928 173.33 854,170.24
PENTAIR PLC
6,834 42.48 290,308.32
RAYTHEON COMPANY
10,726 184.62 1,980,234.12
ROCKWELL AUTOMATION INC
4,722 177.46 837,966.12
ROPER TECHNOLOGIES INC
3,800 311.23 1,182,674.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 6,200 49.45 306,590.00
SMITH (A.O.) CORP
5,600 51.99 291,144.00
SNAP-ON 2,204 159.13 350,722.52
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A
3,800 96.28 365,864.00
STANLEY BLACK & DECKER INC
5,560 136.56 759,273.60
TEXTRON 9,052 54.60 494,239.20
TRANSDIGM GROUP INC
1,800 436.54 785,772.00
UNITED RENTALS INC
3,296 134.29 442,619.84
UNITED TECHNOLOGIES CORP
30,256 128.64 3,892,131.84
WABCO HOLDINGS INC
1,900 115.91 220,229.00
WABTEC CORPORATION
3,125 74.57 233,031.25
XYLEM INC
6,754 73.26 494,798.04
CINTAS CORP
3,399 203.49 691,662.51
COPART INC
7,800 53.32 415,896.00
COSTAR GROUP
1,300 409.78 532,714.00
EQUIFAX INC
4,403 109.32 481,335.96
IHS MARKIT LIMITED
15,102 53.13 802,369.26
MANPOWER GROUP
2,354 84.59 199,124.86
NIELSEN HOLDINGS PLC
13,650 25.95 354,217.50
REPUBLIC SERVICES INC
8,502 77.27 656,949.54
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC 4,640 67.45 312,968.00
ROLLINS 5,250 39.71 208,477.50
TRANSUNION 6,000 62.79 376,740.00
VERISK ANALYTICS INC
6,000 124.43 746,580.00
WASTE CONNECTIONS INC
10,163 82.47 838,142.61
WASTE MANAGEMENT (NEW)
15,820 99.08 1,567,445.60
AMERCO 300 377.46 113,238.00
AMERICAN AIRLINES GROUP
4,502 35.47 159,685.94
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
5,200 91.95 478,140.00
CSX CORP
30,105 72.51 2,182,913.55
DELTA AIR LINES INC
6,900 51.82 357,558.00
EXPEDITORS INTL WASH INC
6,484 75.02 486,429.68
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FEDEX CORP
9,440 180.25 1,701,560.00
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
3,457 113.81 393,441.17
KANSAS CITY SOUTHERN
3,749 109.55 410,702.95
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION
5,400 34.20 184,680.00
HOLDINGS INC
NORFOLK SOUTHERN CORP
10,569 182.76 1,931,590.44
OLD DOMINION FREIGHT LINE
2,400 149.53 358,872.00
SOUTHWEST AIRLINES CO
5,710 57.67 329,295.70
UNION PACIFIC CORP
27,366 171.33 4,688,616.78
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS
2,527 89.24 225,509.48
UNITED PARCEL SERVICE -CL B
25,597 110.77 2,835,379.69
XPO LOGISTICS INC
4,500 54.64 245,880.00
APTIV PLC
10,112 81.30 822,105.60
AUTOLIV INC
3,500 79.80 279,300.00
BORGWARNER INC 8,100 41.79 338,499.00
FORD MOTOR COMPANY
137,725 8.83 1,216,111.75
GENERAL MOTORS CO
46,999 39.53 1,857,870.47
GOODYEAR TIRE & RUBBER
9,500 19.00 180,500.00
HARLEY-DAVIDSON 6,058 37.11 224,812.38
LEAR CORP
2,550 156.37 398,743.50
TESLA INC
4,800 305.64 1,467,072.00
CAPRI HOLDINGS LIMITED
6,100 44.03 268,583.00
DR HORTON INC
13,666 40.43 552,516.38
GARMIN LTD
4,200 70.97 298,074.00
HANESBRANDS INC
13,724 18.79 257,873.96
HASBRO INC
4,500 87.46 393,570.00
LEGGETT & PLATT INC
5,091 45.20 230,113.20
LENNAR CORP-CL A
10,712 49.38 528,958.56
LULULEMON ATHLETICA INC
3,800 147.57 560,766.00
MATTEL 13,461 14.01 188,588.61
MOHAWK INDUSTRIES INC 2,300 139.71 321,333.00
NEWELL BRANDS INC 18,044 17.01 306,928.44
NIKE B
47,304 84.57 4,000,499.28
NVR INC
130 2,622.70 340,951.00
POLARIS INDUSTRIES INC
2,189 86.79 189,983.31
PULTE GROUP INC
10,263 27.04 277,511.52
PVH CORP
3,000 112.72 338,160.00
RALPH LAUREN CORP 1,974 125.45 247,638.30
TAPESTRY INC
10,683 35.53 379,566.99
UNDER ARMOUR INC CLASS A
6,924 21.36 147,896.64
UNDER ARMOUR INC CLASS C
6,973 19.39 135,206.47
VF CORP
12,498 86.73 1,083,951.54
WHIRLPOOL CORP
2,374 141.55 336,039.70
ARAMARK 9,300 32.60 303,180.00
BLOCK (H&R)
7,484 24.21 181,187.64
CARNIVAL CORP
14,066 58.30 820,047.80
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
901 599.46 540,113.46
DARDEN RESTAURANTS
4,719 111.34 525,413.46
140/218
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DOMINO'S PIZZA INC
1,500 279.23 418,845.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC
10,517 81.39 855,978.63
LAS VEGAS SANDS CORP
15,000 61.15 917,250.00
MARRIOTT INT'L A
10,844 122.03 1,323,293.32
MCDONALD'S CORP
28,728 179.25 5,149,494.00
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT
9,036 22.19 200,508.84
LTD-ADR
MGM RESORTS INTERNATIONAL
17,900 28.47 509,613.00
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS
6,893 53.38 367,948.34
LTD
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
6,300 119.36 751,968.00
STARBUCKS CORP
49,852 70.20 3,499,610.40
VAIL RESORTS
1,600 207.79 332,464.00
WYNN RESORTS LTD
3,100 128.36 397,916.00
YUM! BRANDS INC
11,658 94.52 1,101,914.16
ACTIVISION BLIZZARD INC
26,800 44.48 1,192,064.00
ALPHABET INC-CL A
11,112 1,126.51 12,517,779.12
ALPHABET INC-CL C
11,681 1,118.56 13,065,899.36
CBS CORP-CL B
12,377 50.57 625,904.89
CHARTER COMMUNICATION-A
6,025 348.43 2,099,290.75
COMCAST CORP-CL A
169,212 37.55 6,353,910.60
DISCOVERY INC-A
6,145 29.06 178,573.70
DISCOVERY INC-C
11,151 27.36 305,091.36
DISH NETWORK CORP-A
8,272 30.74 254,281.28
DISNEY (WALT) CO NEW
55,086 113.51 6,252,811.86
ELECTRONIC ARTS
11,624 102.96 1,196,807.04
FACEBOOK INC-A
89,452 162.29 14,517,165.08
IAC/INTERACTIVECORP 2,900 217.90 631,910.00
INTERPUBLIC GROUP OF COS
15,439 23.29 359,574.31
LIBERTY BROADBAND CORP-C
4,200 88.69 372,498.00
LIBERTY GLOBAL PLC A
7,599 25.54 194,078.46
LIBERTY GLOBAL PLC SERIES C
20,180 24.73 499,051.40
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C
7,800 30.70 239,460.00
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A
3,073 40.37 124,057.01
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C
6,662 40.35 268,811.70
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
5,500 55.69 306,295.00
NETFLIX INC
16,207 361.92 5,865,637.44
NEWS CORP - CLASS A
15,956 12.76 203,598.56
OMNICOM GROUP
8,188 74.97 613,854.36
SIRIUS XM HOLDINGS INC 57,464 6.00 344,784.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE
4,200 93.27 391,734.00
TRIPADVISOR INC
3,871 56.43 218,440.53
TWENTY FIRST CENTURY FOX
16,814 50.17 843,558.38
TWENTY FIRST CENTURY FOX INC
39,207 50.53 1,981,129.71
TWITTER INC
25,447 31.65 805,397.55
VIACOM INC-CLASS B
14,017 29.15 408,595.55
ZILLOW GROUP INC-C
4,200 36.23 152,166.00
ADOVANCE AUTO PARTS
2,750 167.14 459,635.00
141/218
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AMAZON COM INC
15,388 1,627.58 25,045,201.04
AUTOZONE INC
981 916.68 899,263.08
BEST BUY COMPANY INC
9,186 60.34 554,283.24
BOOKING HOLDINGS INC
1,743 1,935.50 3,373,576.50
BURLINGTON STORES INC
2,500 162.99 407,475.00
CARMAX INC
6,450 61.99 399,835.50
DOLLAR GENERAL CORP
10,109 119.15 1,204,487.35
DOLLAR TREE INC
8,803 99.05 871,937.15
EBAY INC
34,522 37.05 1,279,040.10
EXPEDIA GROUP INC
4,627 128.25 593,412.75
GAP 9,054 25.19 228,070.26
GENUINE PARTS CO
5,500 109.18 600,490.00
GRUBHUB INC
3,300 83.54 275,682.00
HOME DEPOT
42,339 192.33 8,143,059.87
KOHLS CORP
6,121 66.24 405,455.04
L BRANDS INC 9,560 27.50 262,900.00
LKQ CORP
11,565 27.00 312,255.00
LOWE'S COMPANIES
30,006 105.06 3,152,430.36
MACY'S INC
12,062 25.33 305,530.46
MERCADOLIBRE 1,600 367.21 587,536.00
NORDSTROM INC
4,700 45.25 212,675.00
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
2,928 384.54 1,125,933.12
QURATE RETAIL INC
16,987 21.76 369,637.12
ROSS STORES INC
13,812 93.67 1,293,770.04
TARGET CORP
18,405 73.30 1,349,086.50
TIFFANY & CO
4,225 90.38 381,855.50
TJX COMPANIES INC
45,822 50.48 2,313,094.56
TRACTOR SUPPLY COMPANY
4,544 97.07 441,086.08
ULTA BEAUTY INC
2,116 304.65 644,639.40
WAYFAIR INC- CLASS A
2,000 120.13 240,260.00
COSTCO WHOLESALE CORP
16,387 218.12 3,574,332.44
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD
11,600 8.97 104,052.00
KROGER CO
29,292 29.55 865,578.60
SYSCO CORP
18,403 67.01 1,233,185.03
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
31,329 74.43 2,331,817.47
WALMART INC
54,616 102.20 5,581,755.20
ALTRIA GROUP INC 69,732 48.99 3,416,170.68
ARCHER-DANIELS-MIDLAND 20,684 41.85 865,625.40
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC-
9,075 36.65 332,598.75
SP ADR
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
9,780 48.36 472,960.80
BUNGE LIMITED
5,375 52.65 282,993.75
CAMPBELL SOUP CO (US)
7,110 35.01 248,921.10
COCA-COLA CO
149,607 44.83 6,706,881.81
CONAGRA BRANDS INC
14,727 24.01 353,595.27
CONSTELLATION BRANDS INC-A
6,216 174.72 1,086,059.52
GENERAL MILLS
21,761 45.74 995,348.14
HORMEL FOODS CORP
10,600 43.30 458,980.00
142/218
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
INGREDION INC
2,700 93.08 251,316.00
JM SMUCKER CO
4,388 104.01 456,395.88
KELLOGG CO
9,587 57.42 550,485.54
LAMB WESTON HOLDINGS INC
5,300 70.30 372,590.00
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
4,449 129.69 576,990.81
MOLSON COORS BREWING CO-B
7,100 61.11 433,881.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
54,161 48.10 2,605,144.10
MONSTER BEVERAGE CORP
15,440 58.23 899,071.20
PEPSICO INC
52,336 115.93 6,067,312.48
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
57,951 83.39 4,832,533.89
INC-W/I
THE HERSHEY COMPANY
5,500 109.69 603,295.00
THE KRAFT HEINZ CO/THE
22,655 47.77 1,082,229.35
TYSON FOODS INC-CL A
11,426 62.94 719,152.44
CHURCH & DWIGHT CO INC
9,100 64.96 591,136.00
CLOROX CO
4,683 156.01 730,594.83
COLGATE-PALMOLIVE CO
30,962 66.72 2,065,784.64
COTY INC
19,092 11.04 210,775.68
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
8,313 155.40 1,291,840.20
KIMBERLY-CLARK CORP
12,857 119.57 1,537,311.49
PROCTER & GAMBLE CO
92,139 99.99 9,212,978.61
ABBOTT LABORATORIES
65,077 75.00 4,880,775.00
ABIOMED INC
1,600 359.37 574,992.00
ALIGN TECHNOLOGY
2,900 255.24 740,196.00
AMERISOURCEBERGEN CORP
6,042 86.85 524,747.70
ANTHEM INC
9,555 311.60 2,977,338.00
BAXTER INTERNATIONAL
19,143 73.47 1,406,436.21
BECTON DICKINSON
9,909 248.04 2,457,828.36
BOSTON SCIENTIFIC CORP
51,148 39.86 2,038,759.28
CARDINAL HEALTH INC
11,871 56.79 674,154.09
CENTENE CORP
15,400 64.41 991,914.00
CERNER CORP
11,088 57.54 638,003.52
CIGNA CORP
14,128 198.28 2,801,299.84
CVS HEALTH CORPORATION
47,921 69.88 3,348,719.48
DANAHER CORP
23,369 111.32 2,601,437.08
DAVITA INC 4,800 59.14 283,872.00
DENTSPLY SIRONA INC
8,400 43.84 368,256.00
DEXCOM INC
3,200 147.90 473,280.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
7,800 177.03 1,380,834.00
HCA HEALTHCARE INC
10,233 143.59 1,469,356.47
HENRY SCHEIN INC
6,000 63.11 378,660.00
HOLOGIC INC
10,116 46.29 468,269.64
HUMANA 5,149 305.40 1,572,504.60
IDEXX LABORATORIES
3,200 211.32 676,224.00
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW
4,138 548.17 2,268,327.46
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
3,944 149.79 590,771.76
MCKESSON CORP
7,358 136.30 1,002,895.40
MEDTRONIC PLC
50,005 92.33 4,616,961.65
143/218
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QUEST DIAGNOSTICS INC
5,246 88.05 461,910.30
RESMED INC
5,233 99.75 521,991.75
STRYKER CORP
12,567 186.11 2,338,844.37
TELEFLEX 1,700 282.00 479,400.00
THE COOPER COS INC
1,831 283.42 518,942.02
UNITED HEALTH GROUP INC
35,591 270.41 9,624,162.31
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
3,320 135.27 449,096.40
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
3,460 131.71 455,716.60
VEEVA SYSTEMS A
4,400 120.40 529,760.00
WELLCARE HEALTH PLANS INC
1,800 277.05 498,690.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
7,631 123.56 942,886.36
ABBVIE INC
56,023 80.52 4,510,971.96
AGILENT TECHNOLOGIES INC
11,720 77.52 908,534.40
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
8,263 128.93 1,065,348.59
ALKERMES PLC
5,900 34.09 201,131.00
ALLERGAN PLC 12,325 137.96 1,700,357.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
3,500 80.38 281,330.00
AMGEN INC
23,914 186.97 4,471,200.58
BEIGENE LTD-ADR
1,100 138.93 152,823.00
BIOGEN INC
7,401 333.00 2,464,533.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
6,521 91.85 598,953.85
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
60,863 51.36 3,125,923.68
CELGENE CORP
25,913 90.69 2,350,049.97
GILEAD SCIENCES INC
47,910 66.76 3,198,471.60
ILLUMINA INC
5,500 302.26 1,662,430.00
INCYTE CORP
7,108 84.08 597,640.64
IQIVA HOLDINGS INC
5,432 141.49 768,573.68
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
2,201 126.98 279,482.98
JOHNSON & JOHNSON
99,325 135.69 13,477,409.25
LILLY (ELI) & CO
35,773 122.13 4,368,956.49
MERCK & CO
98,460 79.24 7,801,970.40
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL
907 671.86 609,377.02
MYLAN NV
18,600 32.10 597,060.00
NEKTAR THERAPEUTICS
6,000 42.81 256,860.00
PERRIGO CO PLC
4,879 49.55 241,754.45
PFIZER 217,088 42.60 9,247,948.80
REGENERON PHARMACEUTICALS 2,977 420.60 1,252,126.20
SEATTLE GENETICS
3,900 70.15 273,585.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
2,200 18.02 39,644.00
THERMO ELECTRON CORP
14,971 250.83 3,755,175.93
UNITED THERAPEUTICS CORP
1,706 118.77 202,621.62
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
9,410 186.86 1,758,352.60
WATERS CORPORATION
2,927 234.44 686,205.88
ZOETIS INC
17,795 94.91 1,688,923.45
BANK OF AMERICA CORP
351,387 29.13 10,235,903.31
BB&T CORPORATION
28,500 51.11 1,456,635.00
CIT GROUP INC
4,800 51.11 245,328.00
CITIGROUP INC
93,151 64.38 5,997,061.38
144/218
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CITIZENS FINANCIAL GROUP
18,000 37.08 667,440.00
COMERICA 6,522 87.44 570,283.68
EAST WEST BANCORP 5,300 54.96 291,288.00
FIFTH THIRD BANCORP
24,520 27.51 674,545.20
FIRST REPUBLIC BANK/CA
6,006 102.00 612,612.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC
42,615 14.12 601,723.80
JPMORGAN CHASE & CO
124,490 105.18 13,093,858.20
KEYCORP 40,091 17.74 711,214.34
M & T BANK CORP
4,991 173.48 865,838.68
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL IN
12,000 17.53 210,360.00
PNC BANK CORP
17,187 124.95 2,147,515.65
REGIONS FINANCIAL CORP
42,445 16.14 685,062.30
SIGNATURE BANK
2,000 135.89 271,780.00
SUNTRUST BANKS
16,964 65.65 1,113,686.60
SVB FINANCIAL GROUP
1,900 248.85 472,815.00
US BANCORP
57,235 51.31 2,936,727.85
WELLS FARGO COMPANY
169,397 49.38 8,364,823.86
ZIONS BANCORPORATION
7,400 50.72 375,328.00
AFFILIATED MANAGERS GROUP
2,000 109.00 218,000.00
ALLY FINANCIAL INC.
15,375 27.19 418,046.25
AMERICAN EXPRESS
27,215 106.50 2,898,397.50
AMERIPRISE FINANCIAL INC
5,196 131.96 685,664.16
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC
8,500 19.42 165,070.00
BANK NEW YORK MELLO CORP
37,557 52.99 1,990,145.43
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
47,634 205.69 9,797,837.46
BLACKROCK INC
4,490 431.07 1,935,504.30
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
17,599 82.20 1,446,637.80
CBOE GLOBAL MARKETS INC
4,100 94.16 386,056.00
CME GROUP INC
12,689 174.30 2,211,692.70
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
12,632 71.59 904,324.88
E*TRADE FINANCIAL CORP
9,800 48.65 476,770.00
EATON VANCE CORP
4,400 41.23 181,412.00
FRANKLIN RESOURCES INC
12,105 32.33 391,354.65
GOLDMAN SACHS GROUP INC
13,284 198.67 2,639,132.28
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
21,125 74.86 1,581,417.50
INVESCO LTD
15,680 18.91 296,508.80
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC 11,600 21.02 243,832.00
MOODY'S CORPORATION
6,549 167.96 1,099,970.04
MORGAN STANLEY
48,288 42.16 2,035,822.08
MSCI INC
3,370 174.80 589,076.00
NASDAQ INC
4,340 87.82 381,138.80
NORTHERN TRUST CORP
7,805 93.00 725,865.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
5,115 82.93 424,186.95
S&P GLOBAL INC
9,478 197.65 1,873,326.70
SCHWAB (CHARLES) CORP
45,116 47.06 2,123,158.96
SEI INVESTMENTS CO COM
5,200 52.48 272,896.00
STATE STREET CORP
13,931 71.37 994,255.47
SYNCHRONY FINANCIAL
25,815 31.76 819,884.40
145/218
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
T ROWE PRICE GROUP INC
9,293 97.40 905,138.20
TD AMERITRADE HLDG CORP COM
9,800 56.96 558,208.00
VOYA FINANCIAL INC
5,754 49.67 285,801.18
AFLAC 28,310 48.99 1,386,906.90
ALLEGHANY CORP
548 650.06 356,232.88
ALLSTATE CORP
12,728 94.62 1,204,323.36
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC
2,700 98.70 266,490.00
AMERICAN INT'L GROUP
33,517 42.99 1,440,895.83
AON PLC
9,134 172.66 1,577,076.44
ARCH CAPITAL GROUP LTD
14,750 32.07 473,032.50
ARTHUR J GALLAGHER & CO
6,900 80.37 554,553.00
ASSURANT INC
2,000 98.24 196,480.00
ATHENE HLDG LTD CLASS A
4,600 44.41 204,286.00
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC
3,488 42.76 149,146.88
CHUBB LTD
17,284 133.76 2,311,907.84
CINCINNATI FINANCIAL CORP 5,937 85.61 508,266.57
EVEREST RE GROUP LTD
1,600 219.57 351,312.00
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL
10,102 34.66 350,135.32
HARTFORD FINANCIAL SVCS
13,209 49.12 648,826.08
LINCOLN NATIONAL CORP
8,215 62.05 509,740.75
LOEWS CORP
10,505 47.06 494,365.30
MARKEL CORP
515 1,016.87 523,688.05
MARSH & MCLENNAN COS
18,575 91.53 1,700,169.75
METLIFE INC
31,171 44.74 1,394,590.54
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
11,186 51.36 574,512.96
PROGRESSIVE CORP
21,589 71.81 1,550,306.09
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
15,335 93.95 1,440,723.25
REINSURANCE GRP AMERICA
2,500 142.88 357,200.00
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
1,628 144.14 234,659.92
TORCHMARK CORP
4,150 83.64 347,106.00
TRAVELERS COS INC/THE ST.PAUL
9,834 129.10 1,269,569.40
TRAVELERS
UNUM GROUP
8,632 36.73 317,053.36
WILLIS TOWERS WATSON PLC
4,928 170.72 841,308.16
WR BERKLEY CORP
3,610 81.96 295,875.60
CBRE GROUP INC-A
11,884 50.13 595,744.92
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
44,000 7.09 311,960.00
JONES LANG LASALLE INC 1,600 164.86 263,776.00
ACCENTURE PLC-CL A
23,697 159.48 3,779,197.56
ADOBE INC
18,128 257.81 4,673,579.68
AKAMAI TECHNOLOGIES
6,172 70.47 434,940.84
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP
1,800 174.83 314,694.00
ANSYS INC
3,100 174.46 540,826.00
AUTODESK INC
8,037 160.68 1,291,385.16
AUTOMATIC DATA PROCESS
16,163 150.31 2,429,460.53
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS
4,500 99.83 449,235.00
CADENCE DESIGN SYS INC
10,400 52.64 547,456.00
CDK GLOBAL INC
5,200 58.30 303,160.00
146/218
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CHECK POINT SOFTWARE
4,503 120.34 541,891.02
TECHNOLOGIES LTD.
CITRIX SYSTEMS INC
5,070 106.28 538,839.60
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
21,855 73.18 1,599,348.90
DXC TECHNOLOGY CO
10,607 65.83 698,258.81
FIDELITY NATIONAL INFORMATION
12,130 108.71 1,318,652.30
FIRST DATA CORP A
15,200 25.50 387,600.00
FISERV INC
14,906 85.62 1,276,251.72
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
3,381 226.07 764,342.67
FORTINET INC
5,600 83.93 470,008.00
GARTNER INC
3,400 141.63 481,542.00
GLOBAL PAYMENTS INC
5,900 124.37 733,783.00
GODADDY INC-CLASS A
5,200 72.68 377,936.00
IBM CORP
33,761 138.70 4,682,650.70
INTUIT CORP 9,026 234.63 2,117,770.38
JACK HENRY & ASSOCIATES, INC.
2,800 132.84 371,952.00
LEIDOS HOLDINGS INC
5,200 62.31 324,012.00
MASTERCARD INC-CLASS A
34,114 220.59 7,525,207.26
MICRO FOCUS INTL-SPN ADR
6,945 23.88 165,846.60
MICROSOFT CORP
269,932 108.17 29,198,544.44
ORACLE CORP
110,459 52.02 5,746,077.18
PALO ALTO NETWORKS INC
3,440 229.90 790,856.00
PAYCHEX INC
12,251 75.13 920,417.63
PAYPAL HOLDINGS INC
41,622 95.02 3,954,922.44
PTC INC
4,100 92.62 379,742.00
RED HAT INC
6,600 181.81 1,199,946.00
SABRE CORP
6,900 22.45 154,905.00
SALESFORCE COM INC COM
25,570 160.61 4,106,797.70
SERVICENOW INC
6,484 234.58 1,521,016.72
SPLUNK INC
5,300 136.16 721,648.00
SQUARE INC - A
10,000 76.64 766,400.00
SS&C TECHNOLOGIES HLDGS
7,200 60.46 435,312.00
SYMANTEC CORP
23,700 22.99 544,863.00
SYNOPSYS INC
5,715 101.86 582,129.90
TOTAL SYSTEM SERVICES INC
6,016 92.78 558,164.48
VERISIGN INC
3,299 175.68 579,568.32
VISA INC-CLASS A SHARES
65,795 144.44 9,503,429.80
VMWARE INC
2,700 170.04 459,108.00
WESTERN UNION CO
16,716 17.84 298,213.44
WIX.COM LTD 1,500 125.75 188,625.00
WORKDAY INC CLASS A
5,172 192.74 996,851.28
WORLDPAY INC-CL A
6,787 88.43 600,174.41
AMPHENOL CORP-CL A
11,000 92.47 1,017,170.00
APPLE INC
178,967 170.93 30,590,829.31
ARISTA NETWORKS
1,900 269.58 512,202.00
ARROW ELECTRONICS INC
3,300 81.05 267,465.00
CDW CORP/DE
5,900 94.68 558,612.00
CISCO SYSTEMS
174,082 49.65 8,643,171.30
147/218
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
COGNEX CORP
6,800 51.49 350,132.00
COMMSCOPE HOLDING CO
8,000 23.18 185,440.00
CORNING 29,728 34.20 1,016,697.60
DELL TECHNOLOGIES INC-C
4,877 55.04 268,430.08
FLEX LTD
20,245 10.40 210,548.00
FLIR SYSTEMS INC
5,300 52.04 275,812.00
FS NETWORKS INC
2,300 169.81 390,563.00
HEWLETT-PACKARD CO
58,303 23.25 1,355,544.75
HP ENTERPRISE CO
54,376 16.09 874,909.84
IPG PHOTONICS CORP
1,500 153.00 229,500.00
JUNIPER NETWORKS INC
12,808 27.15 347,737.20
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
7,000 80.66 564,620.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC
6,243 138.91 867,215.13
NETAPP INC
9,448 64.25 607,034.00
SEAGATE TECHNOLOGY
10,178 45.89 467,068.42
TE CONNECTIVITY LTD 13,062 82.17 1,073,304.54
TRIMBLE INC
9,243 39.39 364,081.77
WESTERN DIGITAL CORP
10,992 48.00 527,616.00
XEROX CORP
8,642 30.65 264,877.30
AT & T INC
268,883 30.63 8,235,886.29
CENTURYLINK INC
35,489 14.10 500,394.90
SPRINT CORP W/I
28,412 6.33 179,847.96
T MOBILE US INC
11,608 72.52 841,812.16
VERIZON COMMUNICATIONS
152,984 55.44 8,481,432.96
ZAYO GROUP HOLDINGS
7,900 25.45 201,055.00
AES CORPORATION
25,262 17.18 434,001.16
ALLIANT ENERGY CORP
8,590 45.15 387,838.50
AMEREN CORPORATION
8,977 70.09 629,197.93
AMERICAN ELECTRIC POWER
18,285 80.08 1,464,262.80
AMERICAN WATER WORKS CO INC
6,600 98.70 651,420.00
ATMOS ENERGY CORP
3,858 97.30 375,383.40
CENTERPOINT ENERGY INC
15,456 31.21 482,381.76
CMS ENERGY CORP
11,000 52.79 580,690.00
CONSOLIDATED EDISON
11,759 78.87 927,432.33
DOMINION ENERGY INC
27,660 73.54 2,034,116.40
DTE ENERGY
6,666 120.51 803,319.66
DUKE ENERGY CORP
26,065 87.94 2,292,156.10
EDISON INTERNATIONAL
12,016 61.65 740,786.40
ENTERGY CORP
6,620 90.05 596,131.00
EVERGY INC
10,300 59.29 610,687.00
EVERSOURCE ENERGY
11,971 70.40 842,758.40
EXELON CORP
35,809 48.15 1,724,203.35
FIRSTENERGY CORP
17,116 39.60 677,793.60
NEXTERA ENERGY INC
17,490 185.37 3,242,121.30
NISOURCE INC
12,100 26.94 325,974.00
NRG ENERGY INC
11,000 42.45 466,950.00
OGE ENERGY CORP
7,212 41.93 302,399.16
PINNACLE WEST CAPITAL
4,197 90.65 380,458.05
148/218
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PPL CORPORATION
26,166 30.68 802,772.88
PUBLIC SV ENTERPRISE CO
18,702 56.22 1,051,426.44
SEMPRA ENERGY
9,241 116.27 1,074,451.07
SOUTHERN CO
37,439 48.92 1,831,515.88
UGI CORP
6,500 53.54 348,010.00
VISTRA ENERGY CORP
9,600 26.59 255,264.00
WEC ENERGY GROUPINC
11,886 74.91 890,380.26
XCEL ENERGY INC
18,844 53.79 1,013,618.76
ADVANCED MICRO DEVICES
34,800 23.95 833,460.00
ANALOG DEVICES
13,748 104.22 1,432,816.56
APPLIED MATERIALS
36,241 39.30 1,424,271.30
BROADCOM INC
15,946 281.66 4,491,350.36
INTEL CORP
170,728 51.40 8,775,419.20
KLA-TENCOR CORPORATION
5,748 108.26 622,278.48
LAM RESEARCH CORP
6,000 180.31 1,081,860.00
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD
22,900 19.31 442,199.00
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 10,400 55.52 577,408.00
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
8,810 90.69 798,978.90
MICRON TECHNOLOGY
42,430 41.96 1,780,362.80
NVIDIA CORP
21,500 156.64 3,367,760.00
NXP SEMICONDUCTORS NV
12,591 92.50 1,164,667.50
ON SEMICONDUCTOR CORP
16,000 22.78 364,480.00
QORVO INC
4,625 64.87 300,023.75
QUALCOMM 52,018 52.01 2,705,456.18
SKYWORKS SOLUTIONS INC.
6,751 82.62 557,767.62
TEXAS INSTRUMENTS
35,986 107.28 3,860,578.08
XILINX INC
9,610 118.96 1,143,205.60
883,990,377.07
アメリカ・ドル 小計 11,234,793
(97,901,934,260)
ARC RESOURCES LTD
15,139 10.20 154,417.80
CAMECO CORP
13,522 15.64 211,484.08
CANADIAN NATURAL RESOURCES
44,690 37.17 1,661,127.30
CENOVUS ENERGY INC
40,248 11.62 467,681.76
ENBRIDGE INC 53,471 47.89 2,560,726.19
カナダ・ドル
ENCANA CORP
38,345 9.01 345,488.45
HUSKY ENERGY INC
12,627 15.80 199,506.60
IMPERIAL OIL LTD
9,985 36.76 367,048.60
INTER PIPELINE LTD
13,489 21.00 283,269.00
KEYERA CORP
7,042 29.16 205,344.72
PEMBINA PIPELINE CORP
18,849 48.68 917,569.32
PRAIRIESKY ROYALTY LTD
7,236 19.15 138,569.40
SEVEN GENERATIONS ENERGY-A
9,500 10.53 100,035.00
SUNCOR ENERGY INC
59,830 45.49 2,721,666.70
TOURMALINE OIL CORP
7,700 20.14 155,078.00
TRANSCANADA CORP
32,612 56.90 1,855,622.80
VERMILION ENERGY TRUST
4,600 33.29 153,134.00
AGNICO EAGLE MINES LTD
8,355 57.26 478,407.30
BARRICK GOLD CORP
63,080 17.91 1,129,762.80
149/218
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ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CCL INDUSTRIES INC
5,500 56.87 312,785.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
26,228 14.19 372,175.32
FRANCO NEV CORP
7,062 101.61 717,569.82
GOLDCORP INC
32,283 14.88 480,371.04
KINROSS GOLD CORP
44,963 4.97 223,466.11
LUNDIN MINING CORP
29,200 6.61 193,012.00
METHANEX CORP
2,381 75.30 179,289.30
NUTRIEN LTD
22,553 70.49 1,589,760.97
TECK RESOURCES LTD
19,208 29.06 558,184.48
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD
33,539 2.47 82,841.33
WEST FRASER TIMBER CO LTD
2,100 69.90 146,790.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
16,400 28.81 472,484.00
BOMBARDIER INC.
69,741 2.76 192,485.16
CAE Inc.
9,750 27.66 269,685.00
FINNING INTERNATIONAL INC
6,102 26.27 160,299.54
SNC-LAVALIN GROUP INC
6,613 34.24 226,429.12
WSP GLOBAL INC 3,700 70.23 259,851.00
THOMSON REUTERS CORPORATION
10,862 69.86 758,819.32
CANADIAN NATL RAILWAY CO
27,025 112.05 3,028,151.25
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
5,313 273.01 1,450,502.13
MAGNA INTERNATIONAL INC
11,738 68.45 803,466.10
GILDAN ACTIVEWEAR INC
7,315 45.35 331,735.25
RESTAURANT BRANDS INTERN
8,433 85.80 723,551.40
STARS GROUP INC/THE
5,900 21.87 129,033.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
17,356 27.13 470,868.28
CANADIAN TIRE CORP.
2,431 142.98 347,584.38
DOLLARAMA INC
12,285 36.41 447,296.85
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B
15,800 73.09 1,154,822.00
EMPIRE CO LTD 'A'
6,466 30.58 197,730.28
LOBLAW COMPANIES LTD
7,072 66.69 471,631.68
METRO INC
8,918 48.72 434,484.96
WESTON (GEORGE)
2,890 97.67 282,266.30
SAPUTO INC 7,907 42.02 332,252.14
AURORA CANNABIS INC
24,400 9.15 223,260.00
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC
12,591 33.37 420,161.67
CANOPY GROWTH CORP
7,600 61.08 464,208.00
BANK OF MONTREAL
23,894 98.16 2,345,435.04
BANK OF NOVA SCOTIA
44,522 74.89 3,334,252.58
CANADIAN IMPERIAL BANK
16,314 113.22 1,847,071.08
NATIONAL BANK OF CANADA
12,846 62.34 800,819.64
ROYAL BANK OF CANADA
53,142 101.79 5,409,324.18
TRONTO-DOMINION BANK
67,435 75.69 5,104,155.15
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A
31,030 58.56 1,817,116.80
CI FINANCIAL CORP
9,853 19.18 188,980.54
IGM FINANCIAL INC
2,833 34.33 97,256.89
ONEX CORPORATION
3,009 77.47 233,107.23
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
1,057 641.34 677,896.38
GREAT-WEST LIFECO INC
11,246 29.95 336,817.70
150/218
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
IA FINANCIAL CORP INC
3,993 50.33 200,967.69
INTACT FINANCIAL CORP
5,300 111.16 589,148.00
MANULIFE FINANCIAL CORP
73,320 21.83 1,600,575.60
POWER CORP OF CANADA
12,988 27.32 354,832.16
POWER FINANCIAL CORP
9,058 28.46 257,790.68
SUN LIFE FINANCIAL INC
22,491 49.11 1,104,533.01
FIRST CAPITAL REALTY INC
5,141 21.74 111,765.34
BLACKBERRY LTD
18,500 11.57 214,045.00
CGI INC
9,084 88.02 799,573.68
CONSTELLATION SOFTWARE
755 1,132.24 854,841.20
OPEN TEXT CORP
9,584 49.59 475,270.56
SHOPIFY INC - CLASS A
3,200 239.75 767,200.00
BCE INC
5,415 57.63 312,066.45
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B
13,204 72.55 957,950.20
TELUS CORP
6,932 47.15 326,843.80
ALTAGAS LTD
11,413 15.86 181,010.18
ATCO LTD -CLASS I 3,514 41.78 146,814.92
CANADIAN UTILITIES LTD A
5,700 33.36 190,152.00
EMERA 2,000 46.17 92,340.00
FORTIS INC
15,600 46.36 723,216.00
HYDRO ONE
11,700 20.65 241,605.00
65,710,018.68
カナダ・ドル 小計 1,526,018
(5,509,127,966)
CALTEX AUSTRALIA LIMITED
10,482 28.25 296,116.50
OIL SEARCH LTD
53,914 8.04 433,468.56
ORIGIN ENERGY LIMITED
66,964 7.66 512,944.24
SANTOS 65,542 6.87 450,273.54
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON
3,349 29.30 98,125.70
オーストラリア・ドル
WOODSIDE PETROLEUM LIMITED
33,931 37.01 1,255,786.31
WORLEYPARSONS LTD
10,536 15.13 159,409.68
ALUMINA LTD
88,343 2.67 235,875.81
AMCOR 41,950 14.85 622,957.50
BHP GROUP LIMITED
109,192 37.01 4,041,195.92
BLUESCOPE STEEL LTD
20,351 12.16 247,468.16
BORAL LIMITED
40,934 4.84 198,120.56
FORTESCUE METALS GROUP LTD
56,190 6.35 356,806.50
INCITEC PIVOT LTD 64,405 3.27 210,604.35
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC
17,696 17.66 312,511.36
NEWCREST MINING
29,806 24.97 744,255.82
ORICA 13,043 18.14 236,600.02
RIO TINTO LTD
13,512 92.52 1,250,130.24
SOUTH32 LTD
183,960 3.89 715,604.40
CIMIC GROUP LTD
3,202 49.30 157,858.60
BRAMBLES LTD
59,125 11.39 673,433.75
SEEK LTD
11,699 16.99 198,766.01
AURIZON HOLDINGS LTD
70,756 4.67 330,430.52
SYDNEY AIRPORT
42,048 6.90 290,131.20
TRANSURBAN GROUP
98,310 12.24 1,203,314.40
151/218
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ARISTOCRAT LEISURE LIMITED
22,072 24.87 548,930.64
CROWN RESORTS LTD
13,347 12.20 162,833.40
DOMINO'S PIZZA ENT
2,172 45.90 99,694.80
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD
2,483 42.30 105,030.90
TABCORP HOLDINGS LIMITED
67,303 4.51 303,536.53
REA GROUP LTD
1,843 78.26 144,233.18
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD
25,601 3.57 91,395.57
WESFARMERS LIMITED
41,976 33.26 1,396,121.76
COLES GROUP LTD
41,976 12.08 507,070.08
WOOLWORTHS GROUP LTD
49,295 30.25 1,491,173.75
COCA-COLA AMATIL
21,581 8.38 180,848.78
TREASURY WINE ESTATES LTD
27,946 14.98 418,631.08
COCHLEAR LIMITED
2,155 178.58 384,839.90
RAMSAY HEALTH CARE LTD
5,710 59.73 341,058.30
SONIC HEALTHCARE LIMITED
15,003 23.51 352,720.53
CSL LIMITED
16,799 184.00 3,091,016.00
AUST AND NZ BANKING GROUP LT 105,826 27.35 2,894,341.10
BANK OF QUEENSLAND LTD
15,461 9.02 139,458.22
BENDIGO AND ADELAIDE BANK
20,189 9.84 198,659.76
LIMITED
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
65,216 71.67 4,674,030.72
NATIONAL AUSTRALIA BANK
100,894 24.62 2,484,010.28
WESTPAC BANKING
126,520 26.62 3,367,962.40
AMP LTD
113,241 2.22 251,395.02
AUSTRALIAN STOCK EXCHANGE
7,593 68.53 520,348.29
CHALLENGER LTD
21,308 7.44 158,531.52
MACQUARIE GROUP LIMITED
11,925 126.16 1,504,458.00
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
88,331 7.47 659,832.57
MEDIBANK PRIVATE LTD.
102,132 2.90 296,182.80
QBE INSURANCE GROUP
50,407 11.40 574,639.80
SUNCORP GROUP LTD
47,148 13.30 627,068.40
LENDLEASE GROUP
20,890 13.87 289,744.30
COMPUTERSHARE LIMITED
16,784 18.08 303,454.72
TELSTRA CORP
148,676 3.25 483,197.00
TPG TELECOM LTD
12,694 6.88 87,334.72
AGL ENERGY LIMITED 24,348 22.06 537,116.88
APA GROUP
44,520 9.40 418,488.00
AUSNET SERVICES
77,077 1.74 134,113.98
45,455,693.33
オーストラリア・ドル 小計 2,787,682
(3,601,454,582)
152/218
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BP PLC
742,209 5.37 3,984,177.91
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
169,859 24.11 4,095,300.49
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
139,512 24.23 3,379,678.20
WOOD GROUP (JOHN) PLC
27,660 5.13 141,895.80
ANGLO AMERICAN PLC
39,755 19.55 777,051.23
イギリス・ポンド
ANTOFAGASTA PLC
14,347 8.90 127,688.30
BHP GROUP PLC
78,257 17.96 1,405,339.20
CRODA INTERNATIONAL PLC
5,171 50.74 262,376.54
FRESNILLO PLC
9,924 9.83 97,572.76
GLENCORE PLC
427,802 3.03 1,295,170.55
JOHNSON MATTHEY PLC
7,144 31.04 221,749.76
MONDI PLC
13,618 18.82 256,222.67
RIO TINTO PLC REG
43,203 44.04 1,902,660.12
ASHTEAD GROUP PLC
17,428 20.10 350,302.80
BAE SYSTEMS PLC
117,422 5.12 600,730.95
BUNZL PLC
12,037 24.90 299,721.30
DCC (GB) 3,349 66.85 223,880.65
FERGUSON PLC
8,860 53.58 474,718.80
MEGGITT PLC
30,402 5.59 170,007.98
MELROSE INDUSTRIES PLC
186,079 1.69 314,194.39
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC
63,874 9.75 622,643.75
SMITHS GROUP PLC
14,885 14.61 217,469.85
WEIR GROUP PLC/THE
9,441 15.56 146,854.75
BABCOCK INTL GROUP PLC
9,592 5.48 52,544.97
EXPERIAN PLC
34,615 20.18 698,530.70
G4S PLC
57,203 2.08 118,696.22
INTERTEK GROUP PLC
5,997 51.52 308,965.44
RELX PLC
39,894 16.77 668,822.91
EASYJET PLC
5,750 12.71 73,053.75
ROYAL MAIL PLC
32,804 2.72 89,128.46
BARRATT DEVELOPMENTS
35,730 5.69 203,232.24
BURBERRY GROUP PLC
15,545 19.60 304,604.27
PERSIMMON PLC 12,323 24.31 299,572.13
TAYLOR WIMPEY PLC
127,603 1.66 211,948.58
THE BERKELEY GRP HOLDINGS
4,859 38.40 186,585.60
CARNIVAL PLC
6,552 43.73 286,518.96
COMPASS GROUP PLC
58,498 17.16 1,003,825.68
GVC HOLDINGS PLC
21,347 6.15 131,284.05
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP
6,380 46.04 293,735.20
PLC
MERLIN ENTERTAINMENTS
31,315 3.63 113,704.76
TUI AG
16,657 8.53 142,050.89
WHITBREAD PLC
6,964 49.60 345,414.40
AUTO TRADER GROUP PLC
38,826 4.61 178,871.38
INFORMA PLC
47,728 7.07 337,532.41
ITV PLC
133,313 1.32 176,373.09
PEARSON 28,874 9.02 260,443.48
WPP PLC
46,556 8.46 393,677.53
153/218
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ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
KINGFISHER PLC
82,829 2.29 189,844.06
MARKS & SPENCER GROUP PLC
56,940 2.90 165,126.00
NEXT PLC
5,186 48.61 252,091.46
MORRISON SUPERMARKETS
79,249 2.40 190,197.60
SAINSBURY (J) PLC
58,994 2.88 169,843.72
TESCO 359,386 2.27 814,368.67
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
12,788 23.58 301,541.04
BRITISH AMERICAN TOBACCO
76,515 28.09 2,149,306.35
COCA COLA HBC AG CDI
6,716 26.33 176,832.28
DIAGEO 91,512 30.20 2,763,662.40
IMPERIAL BRANDS PLC
34,930 26.31 919,008.30
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
24,812 61.50 1,525,938.00
UNILEVER PLC
41,674 42.09 1,754,058.66
CONVATEC GROUP
49,517 1.21 60,014.60
NMC HEALTH PLC
3,745 27.46 102,837.70
SMITH&NEOHEW PLC
33,572 14.38 482,765.36
ASTRAZENECA PLC
47,103 60.93 2,869,985.79
GLAXOSMITHKLINE PLC
184,529 15.71 2,898,212.47
BARCLAYS PLC
628,096 1.59 998,672.64
HSBC HOLDINGS PLC
736,183 6.37 4,690,221.89
LLOYDS BANKING GROUP PLC
2,618,017 0.58 1,528,136.52
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP
182,770 2.56 467,525.66
STANDARD CHARTERED PLC
105,883 6.15 651,392.21
3I GROUP PLC
37,138 9.44 350,656.99
HARGREAVES LANSDOWN PLC
10,112 16.80 169,881.60
INVESTEC PLC
23,156 4.81 111,449.82
LONDON STOCK EXCAHNGE GROUP
11,724 46.03 539,655.72
SCHRODERS PLC
5,217 26.68 139,189.56
ST JAMES'S PLACE PLC
19,491 9.27 180,759.53
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC
87,517 2.31 202,208.02
ADMIRAL GROUP PLC
8,283 21.53 178,332.99
AVIVA PLC
147,829 4.20 621,473.11
DIRECT LINE INSURANCE GROUP
51,919 3.50 181,820.33
PLC
LEGAL & GENERAL GROUP
216,747 2.69 583,699.67
PRUDENTIAL PLC
96,050 15.21 1,460,920.50
RSA INSURANCE GROUP PLC
40,647 5.37 218,355.68
MICRO FOCUS INTERNATIONAL
8,521 18.12 154,400.52
SAGE GROUP PLC/THE
42,648 6.60 281,476.80
WORLDPAY INC-CL A
4,229 66.75 282,285.75
BT GROUP PLC
310,509 2.32 720,380.88
VODAFONE GROUP PLC
990,850 1.42 1,402,052.75
CENTRICA PLC
207,769 1.39 288,383.37
NATIONAL GRID PLC
127,620 8.45 1,078,771.86
SEVERN TRENT PLC
9,476 20.16 191,036.16
SSE PLC
38,356 12.01 460,655.56
UNITED UTILITIES GROUP PLC
25,957 8.46 219,648.13
154/218
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ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
64,385,604.53
イギリス・ポンド 小計 11,049,874
(9,314,021,551)
CLARIANT AG-REG
7,136 20.90 149,142.40
EMS CHEMIE HOLDING AG RE
299 555.50 166,094.50
GIVAUDAN-REG 339 2,444.00 828,516.00
LAFARGEHOLCIM LTD
17,645 48.40 854,018.00
SIKA AG-BEARER 4,980 131.30 653,874.00
スイス・フラン
ABB LTD 67,651 19.75 1,335,768.99
GEBERIT AG-REG
1,351 393.90 532,158.90
SCHINDLER HLDG AG
730 219.20 160,016.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
1,458 224.40 327,175.20
ADECCO GROUP AG-REG
6,207 52.50 325,867.50
SGS S.A.
200 2,475.00 495,000.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG
2,150 137.10 294,765.00
CIE FINANCIERE RICHEMON REG
19,148 72.66 1,391,293.68
THE SWATCH GROUP
1,897 55.05 104,429.85
THE SWATCH GROUP AG-B
1,178 283.30 333,727.40
DUFRY AG-REG
1,277 100.10 127,827.70
BARRY CALLEBAUT AG REG
86 1,722.00 148,092.00
LINDT SPRUENGLI PTG CERT CHF10
41 6,385.00 261,785.00
LINDT & SPRUENGLI AG-REG
▶ 73,100.00 292,400.00
NESTLE SA-REG
113,354 89.50 10,145,183.00
SONOVA HOLDING AG-REG
2,002 186.20 372,772.40
STRAUMANN HOLDING AG-REG
400 770.00 308,000.00
LOMZA AG-REG
2,801 286.10 801,366.10
NOVARTIS AG-REG SHS
80,195 90.04 7,220,757.80
ROCHE HOLDING AG GENUSS
25,983 274.60 7,134,931.80
VIFOR PHARMA AG
1,662 127.60 212,071.20
CREDIT SUISSE GROUP AG
94,674 11.86 1,122,360.27
JULIUS BAER GROUP LTD
8,580 40.03 343,457.40
PARGESA HLDGS SA CHF20(BR)
1,347 78.80 106,143.60
PARTNERS GROUP HOLDING AG
667 709.00 472,903.00
UBS GROUP AG
143,129 12.85 1,838,492.00
BALOISE HOLDING AG REG 1,942 156.60 304,117.20
SWISS LIFE HOLDING AG
1,279 414.80 530,529.20
SWISS RE LTD
11,153 97.14 1,083,402.42
ZURICH INSURANCE GROUP AG
5,567 322.60 1,795,914.20
SWISS PRIME SITE REG
2,885 84.50 243,782.50
TEMENOS GROUP AG-REG
2,222 141.40 314,190.80
SWISSCOM 994 452.20 449,486.80
43,581,813.81
スイス・フラン 小計 634,613
(4,822,763,516)
155/218
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ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED
99,623 81.40 8,109,312.20
NWS HOLDINGS LTD HKD1
65,540 19.28 1,263,611.20
MTR CORP
55,148 44.10 2,432,026.80
MINTH GROUP LTD
34,000 29.30 996,200.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
53,500 47.45 2,538,575.00
香港・ドル
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG
34,000 26.30 894,200.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L
91,000 53.10 4,832,100.00
MGM CHINA HOLDINGS LTD
46,800 15.36 718,848.00
SANDS CHINA LTD
94,944 37.35 3,546,158.40
SHANGRI-LA ASIA
42,000 10.44 438,480.00
SJM HOLDINGS LTD
95,000 8.23 781,850.00
WYNN MACAU LTD
56,961 18.70 1,065,170.70
WH GROUP LIMITED
316,000 7.42 2,344,720.00
BANK EAST ASIA
50,043 28.30 1,416,216.90
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
142,489 32.10 4,573,896.90
HANG SENG BANK
28,700 186.20 5,343,940.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 43,541 257.40 11,207,453.40
AIA GROUP LTD
449,484 74.20 33,351,712.80
CK ASSET HOLDINGS LIMITED
95,133 65.70 6,250,238.10
HANG LUNG GROUP
35,000 24.00 840,000.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD
74,000 18.54 1,371,960.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
48,462 44.80 2,171,097.60
HYSAN DEVELOPMENT
24,964 42.00 1,048,488.00
KERRY PROPERTIES LTD
28,500 33.65 959,025.00
NEW WORLD DEVELOPMENT
229,174 12.86 2,947,177.64
SINO LAND
120,997 14.70 1,778,655.90
SUN HUNG KAI PROPERTIES
58,108 133.00 7,728,364.00
SWIRE PACIFIC A
20,000 90.85 1,817,000.00
SWIRE PROPERTIES LTD
41,877 31.20 1,306,562.40
WHARF HOLDINGS
49,125 24.70 1,213,387.50
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT
43,125 54.55 2,352,468.75
WHEELOCK & CO LTD
29,000 52.40 1,519,600.00
HKT TRUST AND HKT LTD 131,000 11.92 1,561,520.00
PCCW LIMITED
188,000 4.75 893,000.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS
24,000 64.05 1,537,200.00
LIMITED
CLP HOLDINGS
59,817 94.70 5,664,669.90
HK ELECTRIC INVESTMENTS AND HK
92,161 8.09 745,582.49
ELECTRIC
HONGKONG CHINA GAS
347,131 17.58 6,102,562.98
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
50,000 53.20 2,660,000.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
10,000 85.25 852,500.00
139,175,532.56
香港・ドル 小計 3,598,347
(1,963,766,764)
156/218
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ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
KEPPEL CORP LTD
53,700 6.12 328,644.00
SEMBCORP INDUSTRIES
29,660 2.57 76,226.20
SINGAPORE TECH ENGR.
52,800 3.73 196,944.00
YANGZIJIANG SHIPBUILDING
86,000 1.39 119,540.00
COMFORTDELGRO CORP LTD
82,000 2.43 199,260.00
シンガポール・ドル
SATS LIMITED
26,500 5.10 135,150.00
SINGAPORE AIRLINES LTD
18,400 9.83 180,872.00
GENTING SINGAPORE LTD
224,000 1.09 244,160.00
SINGAPORE PRESS HOLDINDS
67,000 2.47 165,490.00
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD
4,280 36.26 155,192.80
GOLDEN AGRI-RESOUCES LTD
332,960 0.26 84,904.80
WILMAR INTERL LTD SGD0.5
73,000 3.37 246,010.00
DBS GROUP HOLDING
66,368 25.10 1,665,836.80
OVERSEA-CHINESE BANKING
118,146 11.64 1,375,219.44
UNITED OVERSEAS BANK
49,243 25.80 1,270,469.40
SINGAPORE EXCHANGE LTD
27,300 7.77 212,121.00
CAPITALAND LIMITED 100,585 3.39 340,983.15
CITY DEVELOPMENTS
13,600 9.45 128,520.00
UOL GROUP LIMITED
21,900 6.69 146,511.00
VENTURE CORP LTD
9,700 16.11 156,267.00
SINGAPORE TELECOM
307,174 3.00 921,522.00
8,349,843.59
シンガポール・ドル 小計 1,764,316
(683,601,694)
FLETCHER BUILDING LTD
31,234 5.28 164,915.52
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
34,695 7.33 254,140.87
A2 MILK CO LTD
26,326 12.87 338,815.62
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C
ニュージーランド・ドル 20,557 13.44 276,286.08
RYMAN HEALTHCARE LTD
13,260 11.32 150,103.20
SPARK NEW ZEALAND LIMITED
69,089 4.03 278,428.67
MERIDIAN ENERGY LTD
56,024 3.72 208,409.28
1,671,099.24
ニュージーランド・ドル 小計 251,185
(127,220,785)
LUNDIN PETROLEUM AB
6,791 302.90 2,056,993.90
BOLIDEN AB
10,491 237.95 2,496,333.45
ALFA LAVAL AB
10,391 201.50 2,093,786.50
ASSA ABLOY AB-B 36,790 189.60 6,975,384.00
ATLAS COPCO AB-A SHS
24,591 249.45 6,134,224.95
スウェーデン・クローナ
ATLAS COPCO AB-B SHS
15,442 231.45 3,574,050.90
EPIROC AB-A
26,071 90.14 2,350,039.94
EPIROC AB-B
15,442 84.27 1,301,297.34
SANDVIK AB
42,480 148.40 6,304,032.00
SKANSKA AB-B
12,783 161.45 2,063,815.35
SKF AB-B SHARES
14,989 155.40 2,329,290.60
VOLVO AB-B SHS
59,166 134.20 7,940,077.20
SECURITAS B
10,859 145.25 1,577,269.75
ELECTROLUX AB-SER B
9,549 239.50 2,286,985.50
HUSQVARNA AB-B SHS
18,029 75.62 1,363,352.98
HENNES & MAURITZ B
32,774 138.00 4,522,812.00
157/218
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ICA GRUPPEN AB
2,626 355.00 932,230.00
SWEDISH MATCH
6,704 452.80 3,035,571.20
ESSITY AKTIEBOLAG-B
23,302 262.40 6,114,444.80
NORDEA BANK ABP
112,048 86.35 9,675,344.80
SKAND.ENSKILDA BANKEN A
61,913 99.10 6,135,578.30
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
57,288 103.70 5,940,765.60
SWEDBANK AB
32,998 210.80 6,955,978.40
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
6,013 189.45 1,139,162.85
INVESTOR AB SER B NPV
17,123 414.70 7,100,908.10
KINNEVIK INV AB
9,233 222.40 2,053,419.20
LUNDBERGFORETAGEN B
2,984 288.20 859,988.80
"ERICSSON (LM) TEL,SEK1 SER B"
112,956 84.72 9,569,632.32
HEXAGON AB B SHS
9,931 474.60 4,713,252.60
MILLICOM INTL CELLSDR EACH REP
2,554 559.00 1,427,686.00
1 US D1.5
TELE2 AB-B SHS
13,035 119.35 1,555,727.25
TELIA COMPANY AB
105,058 39.94 4,196,016.52
126,775,453.10
スウェーデン・クローナ 小計 922,404
(1,508,627,892)
AKER BP ASA
3,823 292.80 1,119,374.40
EQUINOR ASA
42,928 197.60 8,482,572.80
NORSK HYDRO
50,825 34.60 1,758,545.00
YARA INTERNATIONAL ASA
6,264 346.40 2,169,849.60
SCHIBSTED ASA-B SHS
3,292 298.50 982,662.00
ノルウェー・クローネ
MOWI ASA
14,280 199.90 2,854,572.00
ORKLA ASA
28,896 67.66 1,955,103.36
DNB ASA
34,920 162.40 5,671,008.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
8,500 151.80 1,290,300.00
TELENOR ASA
28,118 165.00 4,639,470.00
30,923,457.16
ノルウェー・クローネ 小計 221,846
(399,531,066)
CHR HANSEN HOLDING A/S
3,842 651.80 2,504,215.60
NOVOZYMES A/S B SHARES
8,412 297.90 2,505,934.80
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
7,066 553.20 3,908,911.20
ISS A/C
6,717 199.20 1,338,026.40
"DSV, DE SAMMENSLUT VOGN"
7,118 535.20 3,809,553.60
デンマーク・クローネ
A P MOLLER MAERSK A/S
242 9,150.00 2,214,300.00
A.P. MOLLER-MAERSK A DKK1000
139 8,600.00 1,195,400.00
PANDORA A/S
4,456 319.50 1,423,692.00
CARLSBERG B
3,882 789.40 3,064,450.80
COLOPLAST B
4,418 627.00 2,770,086.00
WILLIAM DEMANT HOLDING
3,640 200.40 729,456.00
GENMAB A/S
2,259 990.00 2,236,410.00
H. LUNDBECK A/S
2,404 290.40 698,121.60
NOVO NORDISK A/S-B
67,048 327.00 21,924,696.00
DANSKE BANK A/S
27,552 126.10 3,474,307.20
TRYG A/S
4,970 173.80 863,786.00
ORSTED A/S
7,185 479.70 3,446,644.50
158/218
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
58,107,991.70
デンマーク・クローネ 小計 161,350
(979,119,660)
INTL FLAVORS AND FRAGR
374 471.00 176,154.00
ISRAEL CHEMICALS LTD
20,712 20.31 420,660.72
ELBIT SYSTEMS LTD
923 477.00 440,271.00
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD
32,993 65.08 2,147,184.44
BANK HAPOALIM BM
39,163 24.44 957,143.72
イスラエル・シェケル
BANK LEUMI LE-ISRAEL
51,809 23.86 1,236,162.74
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
5,788 67.94 393,236.72
AZRIELI GROUP
1,403 198.10 277,934.30
NICE LTD
2,072 416.00 861,952.00
BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP
72,807 3.14 228,395.55
7,139,095.19
イスラエル・シェケル 小計 228,044
(218,456,312)
ENAGAS 8,825 24.66 217,624.50
ENI SPA 94,295 15.20 1,433,095.41
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS
19,749 14.41 284,583.09
NESTE OYJ
4,680 86.22 403,509.60
OMV AG
5,438 45.96 249,930.48
ユーロ
REPSOL SA
51,324 15.11 775,505.64
SNAM SPA
84,309 4.20 353,929.18
TECHNIPFMC PLC
6,886 20.87 143,710.82
TENARIS SA
17,691 11.95 211,318.99
TOTAL SA
88,621 49.51 4,387,625.71
VOPAK 2,328 43.45 101,151.60
AIR LIQUIDE
15,893 106.80 1,697,372.40
AKZO NOBEL
8,246 82.24 678,151.04
ARKEMA 2,434 83.88 204,163.92
BASF SE
34,162 65.86 2,249,909.32
COVESTRO 7,514 50.32 378,104.48
CRH 30,950 27.42 848,649.00
EVONIK INDUSTRIES AG
6,589 25.14 165,647.46
FUCHS PETROLUB SE -PREF
2,442 41.12 100,415.04
HEIDELBERGCEMENT AG
5,711 64.40 367,788.40
IMERYS SA
1,606 49.76 79,914.56
KONINKLIJKE DSM N.V
6,694 93.56 626,290.64
LANXESS AG
3,179 48.50 154,181.50
LINDE PLC 9,641 148.75 1,434,098.75
NLG) ARCELORMITTAL 24,031 19.83 476,582.79
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
8,322 26.50 220,533.00
SOLVAY 2,746 99.32 272,732.72
STORA ENSO OYJ-R SHS
21,462 11.93 256,041.66
SYMRISE AG
4,674 76.92 359,524.08
THYSSENKRUPP AG
15,587 13.16 205,124.92
UMICORE 7,922 35.72 282,973.84
UPM-KYMMENE 19,547 26.75 522,882.25
VOESTALPINE AG
4,269 25.58 109,201.02
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
9,299 37.50 348,712.50
159/218
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ACS ACTIVIDADES CONS Y S-RTS
9,299 0.49 4,594.63
AIRBUS SE
21,579 111.14 2,398,290.06
ALSTOM 5,510 37.59 207,120.90
ANDRITZ AG
3,120 44.44 138,652.80
BOUYGUES SA
8,005 30.82 246,714.10
BRENNTAG AG
5,838 43.27 252,610.26
CIE DE SAINT-GOBAIN
18,301 32.79 599,998.28
CNH INDUSTRIAL NV
39,212 9.27 363,338.39
DASSAULT AVIATION
90 1,339.00 120,510.00
EIFFAGE EUR4 (POST SUBDIV ISIO
2,896 83.26 241,120.96
FERROVIAL SA
17,836 19.86 354,222.96
GEA GROUP AG NPV
5,542 20.87 115,661.54
HOCHTIEF 724 134.80 97,595.20
KINGSPAN GROUP PLC
5,384 38.90 209,437.60
KION GROUP AG
2,904 54.04 156,932.16
KONE OYJ
12,362 44.40 548,872.80
LEGRAND PROMESSES EUR4
9,674 57.42 555,481.08
LEONARDO SPA
16,864 8.80 148,403.20
METSO OYJ
3,699 28.85 106,716.15
MTU AERO ENGINES AG
1,924 196.10 377,296.40
OSRAM LICHT AG
3,817 39.96 152,527.32
PRYSMIAN SPA EUR0.10
8,540 18.74 159,996.90
REXEL SA
11,359 11.13 126,368.87
SAFRAN SA
12,258 115.80 1,419,476.40
SCHNEIDER ELECTRIC SE
20,384 67.88 1,383,665.92
SIEMENS AG
28,471 94.05 2,677,697.55
SIEMENS GAMESA RENEWABLE
9,970 13.54 134,993.80
ENERGY
THALES SA
3,835 106.95 410,153.25
VINCI SA
18,653 80.28 1,497,462.84
WARTSILA OYJ
16,662 14.36 239,266.32
BIC 1,100 82.35 90,585.00
BUREAU VERITAS
10,721 19.51 209,113.10
EDENRED 8,597 37.50 322,387.50
RANDSTAD NV
4,471 45.73 204,458.83
RELX PLC
32,751 19.27 631,111.77
TELEPERFORMANCE 2,134 154.10 328,849.40
WOLTERS KLUWER CVA
10,875 55.20 600,300.00
ADP 1,095 172.20 188,559.00
AENA SME SA 2,445 153.90 376,285.50
ATLANTIA SPA
18,674 20.84 389,166.16
BOLLORE 29,695 3.63 107,911.63
DEUTSCHE POST AG-REG
36,291 26.39 957,719.49
FRAPORT AG NPV
1,722 70.60 121,573.20
GETLINK SE
17,009 12.70 215,929.25
INTERNATIONAL CONSOLIDATED A
22,795 7.40 168,591.82
LUFTHANSA 9,306 22.38 208,268.28
BAYER MOTOREN WERKEUR1
12,217 71.04 867,895.68
160/218
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ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BAYER MOTOREN WERKNON-VTG PRF
2,336 62.00 144,832.00
EUR1
CONTINENTAL 4,049 139.00 562,811.00
DAIMLER AG
33,759 50.46 1,703,479.14
FAURECIA 2,768 40.90 113,211.20
FERRARI NV
4,485 111.20 498,732.00
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 39,546 13.01 514,493.46
MICHELIN B 6,256 101.30 633,732.80
NOKIAN RENKAAT OYJ
4,789 29.96 143,478.44
PEUGEOT SA
20,567 21.57 443,630.19
PIRELLI & C SPA
13,965 5.89 82,253.85
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE
5,856 55.58 325,476.48
(PREF)
RENAULT SA
7,227 58.92 425,814.84
VALEO SA
8,697 27.16 236,210.52
VOLKSWAGEN STAMM
1,284 146.80 188,491.20
VOLKSWAGEN VORZUG
6,850 143.18 980,783.00
ADIDAS AG
6,920 201.80 1,396,456.00
ESSILORLUXOTTICA 10,505 105.90 1,112,479.50
HERMES INTERNATIONAL
1,150 545.40 627,210.00
HUGO BOSS AG -ORD
2,514 64.06 161,046.84
KERING 2,778 475.20 1,320,105.60
LVMH 10,248 297.25 3,046,218.00
MONCLER SPA
6,569 34.84 228,863.96
PUMA SE
245 459.50 112,577.50
SEB 886 138.90 123,065.40
ACCOR SA
6,978 39.85 278,073.30
PADDY POWER BETFAIR PLC
2,903 69.25 201,032.75
SODEXO 3,342 94.94 317,289.48
AXEL SPRINGER SE
1,652 52.60 86,895.20
EUTELSAT COMMUNICATIONS
6,348 18.23 115,692.30
JC DECAUX SA
2,913 27.56 80,282.28
PROSIEBEN SAT 1 MEDIA SE
9,642 15.33 147,763.65
PUBLICIS GROUPE
7,630 48.64 371,123.20
RTL GROUP
1,727 47.00 81,169.00
SES 12,867 17.74 228,260.58
TELENET GROUP HOLDING NV
1,970 39.28 77,381.60
UBISOFT ENTERTAINMENT
2,804 67.86 190,279.44
VIVENDI SA
39,162 23.84 933,622.08
DELIVERY HERO SE
3,268 35.24 115,164.32
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA
40,350 25.77 1,039,819.50
ZALANDO SE
3,912 26.67 104,333.04
CARREFOUR 22,319 18.07 403,304.33
CASINO ORD
1,748 43.80 76,562.40
COLRUYT NV
2,574 62.28 160,308.72
JERONIMO MARTINS
10,993 12.54 137,852.22
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV
45,699 23.04 1,052,676.46
METRO AG
6,776 14.89 100,894.64
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
28,326 67.76 1,919,369.76
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS
7,800 41.40 322,920.00
PLC
DANONE 22,676 66.39 1,505,459.64
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA
20,050 8.25 165,412.50
HEINEKEN HOLDING EUR1.6
4,005 84.35 337,821.75
HEINEKEN NV
9,548 87.78 838,123.44
KERRY GROUP A
5,755 89.20 513,346.00
PERNOD RICARD
7,846 149.45 1,172,584.70
REMY COINTREAU
796 111.60 88,833.60
BEIERSDORF 3,614 91.40 330,319.60
HENKEL AG & CO KGAA (PREF)
6,547 87.84 575,088.48
HENKEL KGAA
3,965 81.30 322,354.50
L'OREAL 9,355 223.10 2,087,100.50
UNILEVER NV CVA
57,400 49.02 2,813,748.00
BIOMERIEUX 1,392 69.70 97,022.40
FRESENIUS MEDICAL CARE AG AND
7,914 67.48 534,036.72
CO KGAA
FRESENIUS SE & CO KGaA
15,368 46.68 717,378.24
KONINKLIJKE PHILIPS NV
34,825 34.75 1,209,994.62
SARTORIUS AG-VORZUG
1,288 153.20 197,321.60
SIEMENS HEALTHINEERS AG
5,894 35.88 211,447.25
BAYER AG
34,379 67.80 2,330,896.20
EUROFINS SCIENTIFIC
430 350.20 150,586.00
GRIFOLS SA
11,668 23.83 278,048.44
IPSEN 1,318 124.95 164,684.10
MERCK KGAA
4,940 96.96 478,982.40
ORION OYJ
3,906 28.72 112,180.32
QIAGEN N.V.
8,251 34.20 282,184.20
RECORDATI 4,449 33.35 148,374.15
SANOFI 41,595 74.67 3,105,898.65
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
902 102.50 92,455.00
UCB SA
4,531 78.78 356,952.18
ABN AMRO GROUP
15,750 20.90 329,175.00
AIB GROUP PLC
29,132 3.94 114,780.08
BANCA INTESA SPA
555,253 2.06 1,141,322.54
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT
247,150 5.19 1,282,461.35
BANCO ESPIRITO SANTO SA-REG
141,192 ― ―
BANCO SANTANDER SA
605,069 4.08 2,471,101.79
BANK OF IRELAND GROUP PLC
36,992 5.48 202,716.16
BANKIA SA
36,633 2.59 94,769.57
BANKINTER, S.A.
26,337 6.93 182,462.73
BCO DE SABADELL EUR0.125 (POST
211,266 0.95 200,575.94
SU BDIV
BNP PARIBAS
41,762 42.24 1,764,026.88
CAIXABANK 134,690 3.05 410,804.50
COMMERZBANK AG
37,296 6.62 246,713.04
CREDIT AGRICOLE SA
41,496 10.46 433,882.17
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ERSTE GROUP BANK AG
11,231 31.98 359,167.38
ING GROUP N.V.
144,196 11.07 1,596,538.11
KBC BANCASSURANCE HOLDING NV
9,453 62.00 586,086.00
MEDIOBANCA 23,487 8.29 194,660.25
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL
5,358 22.65 121,358.70
SOCIETE GENERALE-A
28,346 25.04 709,783.84
UNICREDIT SPA
74,172 11.42 846,747.55
AMUNDI SA
2,166 55.56 120,342.96
DEUTSCHE BANK AG-REG
74,072 7.59 562,428.69
DEUTSCHE BOERSE AG
7,108 110.75 787,211.00
EURAZEO 1,565 64.50 100,942.50
EXOR NV
3,988 56.00 223,328.00
GROUPE BRUXELLES LAMBERT
3,025 82.92 250,833.00
NATIXIS 34,559 4.41 152,232.39
WENDEL 1,178 104.80 123,454.40
AEGON NV
63,732 4.64 295,397.82
AGEAS 6,758 41.96 283,565.68
ALLIANZ 15,870 191.04 3,031,804.80
ASSICURAZIONI GENERALI
44,078 15.17 668,442.87
AXA 71,912 20.79 1,495,050.48
CNP ASSURANCES
6,177 20.44 126,257.88
HANNOVER RUECK SE
2,358 130.00 306,540.00
MAPFRE SA
44,197 2.46 108,547.83
MUENCHENER RUECK AG-REG
5,483 205.00 1,124,015.00
NN GROUP NV
10,990 37.99 417,510.10
POSTE ITALIANE
18,953 7.75 146,885.75
SAMPO INSURANCE CO A
16,279 42.50 691,857.50
SCOR SE
6,412 38.32 245,707.84
AROUNDTOWN SA
27,084 7.54 204,213.36
DEUTSCHE WOHNEN SE
13,558 42.41 574,994.78
VONOVIA SE
18,290 44.15 807,503.50
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS
16,082 68.74 1,105,476.68
ATOS SE
3,595 83.08 298,672.60
CAPGEMINI SA 6,026 102.00 614,652.00
DASSAULT SYSTEMES
4,742 127.35 603,893.70
SAP SE
36,589 94.02 3,440,097.78
WIRECARD AG
4,489 120.25 539,802.25
INGENICO GROUP
2,503 56.48 141,369.44
NOKIA OYJ
206,340 5.40 1,113,410.64
1&1 DRILLISCH AG
1,710 34.22 58,516.20
DEUTSCHE TELEKOM
123,642 14.48 1,790,336.16
ELISA CORP-A SHARES
5,535 36.28 200,809.80
ILIAD SA
1,039 91.30 94,860.70
KPN (KON. PTT NEDERLAND
124,344 2.73 339,832.15
ORANGE S.A.
73,724 13.66 1,006,701.22
PROXIMUS 5,161 22.66 116,948.26
TELECOM ITALIA SPA
422,077 0.54 226,317.68
TELECOM ITALIA-RNC
260,935 0.46 120,082.28
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TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI
27,651 3.03 83,837.83
TELEFONICA S.A.
171,681 7.60 1,304,775.60
UNITED INTERNET
4,853 32.37 157,091.61
E.ON SE
82,995 9.70 804,968.50
EDP ELERGIAS DE PORTUGAL
92,540 3.27 302,605.80
ELEC DE FRANCE EUR0.5
22,220 13.39 297,525.80
ENDESA SA
12,380 21.65 268,027.00
ENEL SPA
299,001 5.23 1,562,579.22
ENGIE 67,349 14.09 948,610.66
FORTUM OYJ
16,606 19.58 325,145.48
IBERDROLA SA
231,034 7.23 1,669,913.75
INNOGY SE-NEW
5,459 37.38 204,030.12
NATURGY ENERGY GROUP SA
13,145 23.84 313,376.80
RED ELECTRICA CORPORACION SA
15,439 19.35 298,667.45
RWE AG
18,796 22.38 420,654.48
SUEZ 12,964 11.41 147,919.24
TERNA SPA
51,695 5.32 274,914.01
UNIPER SE
7,326 26.05 190,842.30
VEOLIA ENVIRONNEMENT
18,422 19.30 355,544.60
VERBUND AG
2,201 43.18 95,039.18
ASML HOLDING NV
15,192 161.14 2,448,038.88
INFINEON TECHNOLOGIES AG
42,974 19.77 849,595.98
STMICROELECTRONICS NV
24,753 14.48 358,423.44
138,553,131.89
ユーロ 小計 7,507,497
(17,418,899,741)
144,448,525,789
合計 41,887,969
(144,448,525,789)
（注）１．通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
２．合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
② 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
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投資証券 アメリカ・ド AGNC INVESTMENT CORP 14,000 247,660.00
ル
ALEXANDRIA REAL ESTATE 3,700 502,053.00
AMERICAN TOWER CORP 16,392 2,911,219.20
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC 42,800 435,704.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 5,115 1,004,841.75
BOSTON PROPERTIES INC 5,850 787,468.50
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC 5,466 109,483.98
CAMDEN PROPERTY TRUST 3,706 366,152.80
CROWN CASTLE INTL CORP 15,166 1,822,194.90
DIGITAL REALTY TRUST INC 7,800 907,998.00
DUKE REALTY CORP 13,600 406,368.00
EQUINIX INC 2,927 1,260,336.93
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 13,643 1,003,169.79
ESSEX PROPERTY TRUST INC 2,437 682,944.88
EXTRA SPACE STORAGE INC 4,700 465,817.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST 2,700 365,391.00
HCP INC 17,200 532,512.00
HOST HOTELS AND RESORTS INC 27,648 512,040.96
INVITATION HOMES INC 12,000 283,560.00
IRON MOUNTAIN INC 10,457 370,073.23
KIMCO REALTY CORP 16,600 295,148.00
LIBERTY PROPERTY TRUST 5,300 252,227.00
MACERICH CO/THE 3,841 169,772.20
MID AMERICA APARTMENT COMM 4,437 461,448.00
NATIONAL RETAIL PPTYS 5,800 303,108.00
PROLOGIS INC 23,411 1,671,077.18
PUBLIC STORAGE 5,930 1,232,906.30
REALTY INCOME CORP 10,674 746,326.08
REGENCY CENTERS CORP 5,600 372,792.00
SBA COMMUNICATIONS CORP 4,400 807,620.00
SIMON PPTY (SIMON DEBART 11,380 2,073,777.40
SL GREEN REALTY CORP 3,400 313,106.00
UDR INC 9,800 438,256.00
VENTAS INC COM 13,400 867,382.00
VEREIT INC 35,292 291,511.92
VORNADO REALTY TRUST 6,259 430,556.61
WELLTOWER INC 13,691 1,050,921.16
WEYERHAEUSER CO 28,060 718,055.40
WP CAREY INC 6,000 451,140.00
アメリカ・ドル 小計 440,582 27,924,121.17
(3,092,596,419)
カナダ・ドル H&R REAL ESTATE INVESTMENT TR-REIT 5,913 133,988.58
UNIT
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 5,000 125,850.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT 2,100 71,211.00
TR
カナダ・ドル 小計 13,013 331,049.58
(27,755,196)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
オーストラリ DEXUS 35,987 434,003.22
ア・ドル
GOODMAN GROUP 60,261 774,956.46
GPT GROUP 63,545 379,999.10
MIRVAC GROUP 135,147 351,382.20
SCENTRE GROUP 199,664 800,652.64
STOCKLAND 89,428 337,143.56
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD-CDI 27,160 311,525.20
VINCINITY CENTERS 115,382 290,762.64
オーストラリア・ドル 小計 726,574 3,680,425.02
(291,600,074)
イギリス・ポ BRITISH LAND CO 34,396 200,666.26
ンド
HAMMERSON 33,098 124,812.55
LAND SECURITIES GROUP PLC 26,622 234,646.30
SEGRO PLC 36,474 235,986.78
イギリス・ポンド 小計 130,590 796,111.89
(115,165,546)
香港・ドル LINK REIT 79,487 7,058,445.60
香港・ドル 小計 79,487 7,058,445.60
(99,594,667)
シンガポー ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 106,523 296,133.94
ル・ドル
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 112,946 212,338.48
CAPITALAND MALL TRUST 97,221 234,302.61
SUNTEC REAL ESTAITE INVESTMENT TRUST 72,600 138,666.00
シンガポール・ドル 小計 389,290 881,441.03
(72,163,577)
ユーロ BGP HOLDINGS PLC 1,671,480 ―
COVIVIO 1,467 130,342.95
GECINA SA 1,691 215,602.50
ICADE 1,152 84,556.80
KLEPIERRE 7,517 229,118.16
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 3,866 554,925.64
ユーロ 小計 1,687,173 1,214,546.05
(152,692,729)
投資証券 小計 3,851,568,208
(3,851,568,208)
合計 3,851,568,208
(3,851,568,208)
（注）１．通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額で ありま す。
２．合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書で ありま す。
３． 投資証券における券面総額は、証券数です。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 組入投資証券
有価証券の合計
通 貨 銘 柄 数
額に対する比率
時価比率 時価比率
アメリカ・ドル 株式 595銘柄 96.9% ― 68.1%
投資証券 39銘柄 ― 3.1%
カナダ・ドル 株式 88銘柄 99.5% ― 3.7%
投資証券 3銘柄 ― 0.5%
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
オーストラリア・ドル 株式 62銘柄 92.5% ― 2.6%
投資証券 8銘柄 ― 7.5%
イギリス・ポンド 株式 93銘柄 98.8% ― 6.4%
投資証券 4銘柄 ― 1.2%
スイス・フラン 株式 38銘柄 100.0% ― 3.3%
香港・ドル 株式 40銘柄 95.2% ― 1.4%
投資証券 1銘柄 ― 4.8%
シンガポール・ドル 株式 21銘柄 90.5% ― 0.5%
投資証券 4銘柄 ― 9.5%
ニュージーランド・ドル 株式 7銘柄 100.0% ― 0.1%
スウェーデン・クローナ 株式 32銘柄 100.0% ― 1.0%
ノルウェー・クローネ 株式 10銘柄 100.0% ― 0.3%
デンマーク・クローネ 株式 17銘柄 100.0% ― 0.7%
イスラエル・シェケル 株式 10銘柄 100.0% ― 0.1%
ユーロ 株式 243銘柄 99.1% ― 11.8%
投資証券 6銘柄 ― 0.9%
（注）組入株式時価比率及び組入投資証券時価比率は時価の合計額に対する通貨毎の比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等関係に関する注記）」に記載しております。
「外国債券インデックス・マザー・ファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
（1）貸借対照表 （単位：円）
（2018年 2月20日現在） （2019年 2月20日現在）
注記
区 分
番号
金 額 金 額
資産の部
流動資産
預金 299,740,364 260,140,815
金銭信託 ― 785,872
コール・ローン 609,876,791 98,736,930
国債証券 170,414,230,356 144,429,871,714
派生商品評価勘定 3,366,020 12,000
未収入金 2,134,152,277 ―
未収利息 1,550,204,681 1,205,972,511
前払費用 69,433,004 59,399,221
流動資産合計 175,081,003,493 146,054,919,063
資産合計 175,081,003,493 146,054,919,063
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 5,636,780 33,000
未払解約金 2,656,367,475 60,374,892
未払利息 1,494 251
その他未払費用 27 210
流動負債合計 2,662,005,776 60,408,353
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負債合計 2,662,005,776 60,408,353
純資産の部
元本等
元本 1 77,182,711,057 64,007,469,031
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 95,236,286,660 81,987,041,679
元本等合計 172,418,997,717 145,994,510,710
純資産合計 172,418,997,717 145,994,510,710
負債純資産合計 175,081,003,493 146,054,919,063
（2）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１ 有価証券の評価基準及び評価 国債証券
方法 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配
相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する価額等で評価
しております。
２ デリバティブ等の評価基準及 為替予約取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
価にあたっては、原則として対顧客先物売買相場において為替予
約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の
仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近
い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
３ その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」
（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外
国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同
第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加
えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日
の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該
外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金
勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等
の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為
替差損益とする計理処理を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
（ 2018年 2月20日現在 ） （ 2019年 2月20日現在 ）
区 分
１ 期首元本額 77,564,966,368円 77,182,711,057円
期中追加設定元本額 25,053,106,381円 17,652,006,111円
期中一部解約元本額 25,435,361,692円 30,827,248,137円
元本の内訳
ファンド名
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ステート・ストリートDC外国債券イン 6,076,236,717円 6,151,926,579円
デックス・オープン
ステート・ストリートＤＣグローバル 15,429,335円 16,224,013円
債券インデックス・オープン
ＡＭＣ／ステート・ストリート・リス 833,067,117円 819,834,527円
クバジェット型バランス・オープン
（ステイブル）
外国債券インデックス・ファンド／為 1,596,144,047円 1,546,466,428円
替ヘッジ付き（年金1）＜適格機関投
資家限定＞
外国債券パッシブ・ファンド＜適格機 4,518,555,346円 2,772,355,475円
関投資家限定＞
バランスファンドVA30A＜適格機関投 6,749,287円 4,992,225円
資家限定＞
バランスファンドVA30B＜適格機関投 583,058,359円 377,645,298円
資家限定＞
バランスファンドVA40A＜適格機関投 126,173円 84,219円
資家限定＞
バランスファンドVA40B＜適格機関投 13,651,893円 7,628,195円
資家限定＞
バランスファンドVA50A＜適格機関投 4,926,406円 4,251,183円
資家限定＞
バランスファンドVA50B＜適格機関投 9,871,594,017円 8,259,856,676円
資家限定＞
外国債券インデックス・ファンドVA1 162,712,156円 106,604,554円
＜適格機関投資家限定＞
バランスファンドVA50C＜適格機関投 5,467,273円 3,165,556円
資家限定＞
バランスファンドVA25A＜適格機関投 3,995,096,333円 3,396,546,005円
資家限定＞
バランスファンドVA37.5A＜適格機関 1,687,498,029円 1,492,658,471円
投資家限定＞
バランスファンドVA75A＜適格機関投 48,699,879円 36,624,722円
資家限定＞
4資産バランス20VA＜適格機関投資家 388,121,001円 269,254,164円
限定＞
4資産バランス40VA＜適格機関投資家 1,770,606,375円 1,260,005,070円
限定＞
4資産バランス30VA＜適格機関投資家 770,992,381円 533,211,369円
限定＞
バランスファンドVA35A＜適格機関投 4,305,192,661円 3,590,404,794円
資家限定＞
バランスファンドVA40C＜適格機関投 259,153,691円 107,507,805円
資家限定＞
世界４資産バランスＶＡ４５＜適格機 1,022,999,665円 187,022,504円
関投資家限定＞
外国債券インデックス・ファンド（年 148,486,341円 148,688,336円
金）＜適格機関投資家限定＞
グローバル４資産３０ＶＡ＜適格機関 115,433,041円 100,878,655円
投資家限定＞
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グローバル４資産４５ＶＡ＜適格機関 64,486,625円 58,728,277円
投資家限定＞
外国債券インデックス・ファンドＶＡ 2,756,934,395円 3,894,205,578円
２＜適格機関投資家限定＞
４資産バランス３０ＶＡ2＜適格機関 44,825,337円 37,363,302円
投資家限定＞
バランスファンドＶＡ２５Ｂ＜適格機 739,755,576円 668,782,969円
関投資家限定＞
バランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機 4,873,913円 3,809,488円
関投資家限定＞
バランスファンドＶＡ３５Ｂ＜適格機 2,356,085円 2,356,085円
関投資家限定＞
外国債券インデックス・ファンドＶＡ 21,064,756,713円 13,787,084,927円
３＜適格機関投資家限定＞
外国債券インデックス・ファンドＡ＜ 342,097,231円 618,524,266円
適格機関投資家限定＞
４資産インデックスバランスＶＡ２０ 1,246,040,914円 1,136,987,195円
＜適格機関投資家限定＞
世界分散ファンドＶＡ２５Ａ＜適格機 2,154,852,285円 1,927,690,179円
関投資家限定＞
外国債券インデックス・ファンドＡ／ 2,339,976,199円 1,094,196,514円
為替ヘッジ付き＜適格機関投資家限定
＞
４資産インデックスバランスＶＡ５０ 38,350,078円 33,525,745円
＜適格機関投資家限定＞
Ｔａｄリスクバジェット型マルチ配分 462,045,560円 136,849,852円
戦略ファンド（ステイブル）年金＜適
格機関投資家限定＞
債券マルチ・ファクター戦略ファンド 818,036,666円 534,530,098円
（年金）＜適格機関投資家限定＞
フレックス資産配分戦略ファンド＜適 256,221,567円 393,259,414円
格機関投資家限定＞
Ｔａｄリスクバジェット型マルチ配分 135,817,547円 120,956,525円
戦略ファンド（ステイブル）＜適格機
関投資家限定＞
ステート・ストリート先進国債券イン 99,659,339円 133,205,198円
デックス・オープン
ステート・ストリート先進国債券イン 2,509,364,978円 3,618,286,122円
デックス・オープン（為替ヘッジあ
り）
世界国債タームスプレッド・プレミア 201,979,430円 ― 円
戦略ファンド（年金）／為替ヘッジ付
<適格機関投資家限定>
世界国債タームスプレッド・プレミア 2,666,123,350円 3,834,415,948円
戦略ファンド／為替ヘッジ付<適格機
関投資家限定>
グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機 144,902,678円 4,182,372円
関投資家限定＞
グローバルバランス４０ＶＡ２＜適格 756,530,244円 664,153,566円
機関投資家限定＞
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グローバルバランス４０ＶＡ３＜適格 114,788,447円 93,605,621円
機関投資家限定＞
グローバルバランス５０ＶＡ＜適格機 17,938,377円 16,932,967円
関投資家限定＞
計 77,182,711,057円 64,007,469,031円
２ 受益権の総数 77,182,711,057口 64,007,469,031口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
１ 金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への
投資並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
２ 金融商品の内容及び当該金融 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ
商品に係るリスク ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「（3）附属明細
表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動
リスク等の市場リスクに晒されております。
デリバティブ取引には、保有外貨建資産の売却代金、償還金、
配当金等の受取りまたは支払い目的に関連して利用している為替
予約取引があり、為替変動リスク等の市場リスク及びカウンター
パーティーリスク等の信用リスクに晒されております。
３ 金融商品に係るリスク管理体 運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める
制 運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管
理と厳格なポートフォリオ管理を行っております。また、業務管
理部の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを
作成し、月次収益率及び対ベンチマーク超過収益率の算出と要因
分析を行っております。さらに、コンプライアンス・リスクマネ
ジメント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況
を運用部から離れた立場で確認しており、投資政策委員会におい
て投資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認する
とともに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をしてお
ります。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
（2018年 2月20日現在） （2019年 2月20日現在）
区 分
１ 貸借対照表計上 貸借対照表計上額は時価を計上し 同左
額、時価及びこれ ているため、その差額はありませ
らの差額 ん。
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２ 金融商品の時価の (1)有価証券及びデリバティブ取引 (1)有価証券及びデリバティブ取引
算定方法 以外の金融商品 以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以 同左
外の金融商品については、短期間で
決済されることから、時価は帳簿価
額と近似しているため、当該金融商
品の帳簿価額を時価としておりま
す。
(2)有価証券 (2)有価証券
売買目的有価証券 売買目的有価証券
「注記表（重要な会計方針に係る 同左
事項に関する注記）」に記載してお
ります。
(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
「注記表（デリバティブ取引等関 同左
係に関する注記）」に記載しており
ます。
３ 金融商品の時価等 金融商品の時価には、市場価格に 同左
に関する事項につ 基づく価額のほか、市場価格がない
いての補足説明 場合には合理的に算定された価額が
含まれております。当該価額の算定
においては一定の前提条件等を採用
しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
「注記表（デリバティブ取引等関
係に関する注記）」におけるデリバ
ティブ取引に関する契約額等につい
ては、その金額自体がデリバティブ
取引に係る市場リスクを示すもので
はありません。
（有価証券関係に関する注記）
売買目的有価証券 （単位：円）
（ 2018年 2月20日現在 ） （ 2019年 2月20日現在 ）
種 類 当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額 含まれた評価差額
国債証券 △3,768,215,864 958,577,648
合計 △3,768,215,864 958,577,648
（デリバティブ取引等関係に関する注記）
取引の時価等に関する事項
通貨関連
（単位：円）
（2018年 2月20日現在）
契 約 額
区 分 種 類 等
時 価 評価損益
うち1年超
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市場取引 為替予約取引
以外の取 売建
引 アメリカ・ドル 1,041,098,100 ― 1,046,542,000 △5,443,900
カナダ・ドル 85,106,500 ― 85,020,000 86,500
オーストラリア・ドル 42,192,450 ― 42,300,000 △107,550
イギリス・ポンド 149,850,200 ― 149,440,000 410,200
シンガポール・ドル 34,902,240 ― 34,963,300 △61,060
メキシコ・ペソ 1,722,210 ― 1,725,000 △2,790
ポーランド・ズロチ 9,590,520 ― 9,612,000 △21,480
南アフリカ・ランド 2,742,570 ― 2,742,000 570
ユーロ 996,918,750 ― 994,050,000 2,868,750
合 計 2,364,123,540 ― 2,366,394,300 △2,270,760
（単位：円）
（2019年 2月20日現在）
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引 為替予約取引
以外の取 買建
引 アメリカ・ドル 166,125,000 ― 166,095,000 △30,000
イギリス・ポンド 28,933,000 ― 28,930,000 △3,000
ユーロ 150,852,000 ― 150,864,000 12,000
合 計 345,910,000 ― 345,889,000 △21,000
(注)１．時価の算定方法
(1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評
価しております。
②為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっておりま
す。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価して
おります。
２．換算において円未満の端数は切り捨てております。
３．契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
４．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当する事項はありません。
（１口当たり情報に関する注記）
（ 2018年 2月20日現在 ） （ 2019年 2月20日現在 ）
2.2339 2.2809
1口当たり純資産額 円 円
（22,339 （22,809
（1万口当たり純資産額） 円） 円）
（3）附属明細表
第１ 有価証券明細表
① 株式
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該当する事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル US TREASURY N/B 5.25% 29/02/15 500,000 612,560.00
US TREASURY N/B 1.88% 21/11/30 4,000,000 3,935,920.00
US TREASURY N/B 2.0% 22/11/30 8,000,000 7,862,800.00
US TREASURY N/B 1.63% 23/05/31 4,000,000 3,862,040.00
US TREASURY N/B 2.13% 23/11/30 4,500,000 4,428,270.00
US TREASURY N/B 2.0% 26/11/15 4,480,000 4,296,947.20
US TREASURY N/B 3.75% 43/11/15 3,200,000 3,637,632.00
US TREASURY N/B 2.5% 46/05/15 4,500,000 4,091,850.00
US TREASURY N/B 4.5% 36/02/15 1,500,000 1,857,885.00
US TREASURY N/B 6.25% 30/05/15 900,000 1,209,618.00
US TREASURY N/B 3.63% 20/02/15 8,800,000 8,889,056.00
US TREASURY N/B 1.25% 20/02/29 8,300,000 8,191,353.00
US TREASURY N/B 1.13% 20/03/31 9,200,000 9,059,516.00
US TREASURY N/B 1.13% 20/04/30 6,500,000 6,391,840.00
US TREASURY N/B 3.5% 20/05/15 7,000,000 7,079,310.00
US TREASURY N/B 1.38% 20/05/31 7,800,000 7,685,730.00
US TREASURY N/B 1.63% 20/06/30 9,400,000 9,286,542.00
US TREASURY N/B 2.0% 20/07/31 5,000,000 4,961,350.00
US TREASURY N/B 2.63% 20/08/15 6,900,000 6,908,073.00
US TREASURY N/B 1.38% 20/08/31 7,200,000 7,074,864.00
US TREASURY N/B 2.0% 20/09/30 9,500,000 9,420,200.00
US TREASURY N/B 2.63% 20/11/15 7,500,000 7,509,675.00
US TREASURY N/B 2.0% 20/11/30 10,200,000 10,105,956.00
US TREASURY N/B 2.38% 20/12/31 9,000,000 8,975,790.00
US TREASURY N/B 1.38% 21/01/31 7,500,000 7,337,100.00
US TREASURY N/B 3.63% 21/02/15 7,500,000 7,660,575.00
US TREASURY N/B 2.0% 21/02/28 8,500,000 8,413,980.00
US TREASURY N/B 2.25% 21/03/31 9,000,000 8,952,570.00
US TREASURY N/B 1.38% 21/04/30 2,900,000 2,830,574.00
US TREASURY N/B 3.13% 21/05/15 7,500,000 7,601,400.00
US TREASURY N/B 2.0% 21/05/31 8,000,000 7,913,440.00
US TREASURY N/B 1.13% 21/06/30 8,500,000 8,239,390.00
US TREASURY N/B 2.13% 21/08/15 8,000,000 7,930,000.00
US TREASURY N/B 2.75% 21/09/15 3,800,000 3,825,536.00
US TREASURY N/B 2.13% 21/09/30 4,500,000 4,459,410.00
US TREASURY N/B 2.0% 21/11/15 7,000,000 6,913,620.00
US TREASURY N/B 2.0% 21/12/31 5,000,000 4,935,950.00
US TREASURY N/B 2.0% 22/02/15 4,700,000 4,636,315.00
US TREASURY N/B 1.75% 22/02/28 5,650,000 5,531,915.00
US TREASURY N/B 1.75% 22/03/31 3,500,000 3,425,065.00
US TREASURY N/B 1.75% 22/05/15 3,200,000 3,128,384.00
US TREASURY N/B 2.13% 22/06/30 5,500,000 5,439,005.00
US TREASURY N/B 1.88% 22/07/31 5,500,000 5,392,365.00
US TREASURY N/B 1.63% 22/08/15 2,000,000 1,943,440.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 1.63% 22/08/31 3,900,000 3,788,499.00
US TREASURY N/B 1.75% 22/09/30 8,000,000 7,800,640.00
US TREASURY N/B 1.88% 22/10/31 3,500,000 3,425,905.00
US TREASURY N/B 1.63% 22/11/15 7,000,000 6,788,390.00
US TREASURY N/B 2.13% 22/12/31 6,000,000 5,922,180.00
US TREASURY N/B 1.75% 23/01/31 4,800,000 4,669,104.00
US TREASURY N/B 2.0% 23/02/15 7,000,000 6,872,880.00
US TREASURY N/B 2.63% 23/02/28 5,500,000 5,530,525.00
US TREASURY N/B 1.5% 23/03/31 5,500,000 5,290,945.00
US TREASURY N/B 1.75% 23/05/15 8,200,000 7,959,740.00
US TREASURY N/B 1.38% 23/06/30 2,500,000 2,386,325.00
US TREASURY N/B 2.5% 23/08/15 5,500,000 5,504,950.00
US TREASURY N/B 2.75% 23/08/31 3,000,000 3,035,520.00
US TREASURY N/B 1.38% 23/09/30 6,000,000 5,712,900.00
US TREASURY N/B 2.88% 23/09/30 1,800,000 1,830,726.00
US TREASURY N/B 1.63% 23/10/31 3,500,000 3,368,085.00
US TREASURY N/B 2.75% 23/11/15 5,000,000 5,059,550.00
US TREASURY N/B 2.25% 23/12/31 3,800,000 3,760,062.00
US TREASURY N/B 2.75% 24/02/15 3,000,000 3,036,930.00
US TREASURY N/B 2.13% 24/02/29 4,000,000 3,932,360.00
US TREASURY N/B 2.13% 24/03/31 3,500,000 3,439,450.00
US TREASURY N/B 2.5% 24/05/15 4,500,000 4,501,575.00
US TREASURY N/B 2.0% 24/06/30 4,000,000 3,900,800.00
US TREASURY N/B 2.38% 24/08/15 5,000,000 4,966,800.00
US TREASURY N/B 1.88% 24/08/31 4,500,000 4,356,405.00
US TREASURY N/B 2.13% 24/09/30 4,400,000 4,312,000.00
US TREASURY N/B 2.25% 24/11/15 5,500,000 5,421,350.00
US TREASURY N/B 2.25% 24/12/31 5,000,000 4,927,350.00
US TREASURY N/B 2.0% 25/02/15 7,500,000 7,279,425.00
US TREASURY N/B 2.75% 25/02/28 7,000,000 7,087,780.00
US TREASURY N/B 2.63% 25/03/31 4,000,000 4,021,240.00
US TREASURY N/B 2.13% 25/05/15 5,000,000 4,880,450.00
US TREASURY N/B 2.88% 25/07/31 3,400,000 3,467,082.00
US TREASURY N/B 2.0% 25/08/15 6,500,000 6,288,750.00
US TREASURY N/B 3.0% 25/09/30 5,500,000 5,651,690.00
US TREASURY N/B 2.25% 25/11/15 5,000,000 4,906,250.00
US TREASURY N/B 2.88% 25/11/30 2,500,000 2,550,400.00
US TREASURY N/B 1.63% 26/02/15 4,000,000 3,761,400.00
US TREASURY N/B 1.63% 26/05/15 3,500,000 3,283,455.00
US TREASURY N/B 1.5% 26/08/15 4,100,000 3,800,495.00
US TREASURY N/B 2.25% 27/02/15 4,500,000 4,388,220.00
US TREASURY N/B 2.38% 27/05/15 4,300,000 4,229,136.00
US TREASURY N/B 2.25% 27/08/15 4,700,000 4,570,374.00
US TREASURY N/B 2.25% 27/11/15 3,700,000 3,592,034.00
US TREASURY N/B 2.75% 28/02/15 6,400,000 6,460,480.00
US TREASURY N/B 2.88% 28/05/15 7,000,000 7,134,540.00
US TREASURY N/B 5.5% 28/08/15 1,100,000 1,361,382.00
US TREASURY N/B 2.88% 28/08/15 2,300,000 2,344,022.00
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US TREASURY N/B 3.13% 28/11/15 5,300,000 5,515,498.00
US TREASURY N/B 4.5% 38/05/15 500,000 626,465.00
US TREASURY N/B 3.5% 39/02/15 3,000,000 3,301,650.00
US TREASURY N/B 4.25% 39/05/15 2,100,000 2,551,164.00
US TREASURY N/B 4.38% 39/11/15 2,000,000 2,469,300.00
US TREASURY N/B 3.88% 40/08/15 1,500,000 1,733,205.00
US TREASURY N/B 4.25% 40/11/15 800,000 973,096.00
US TREASURY N/B 4.75% 41/02/15 1,100,000 1,428,713.00
US TREASURY N/B 4.38% 41/05/15 1,500,000 1,857,240.00
US TREASURY N/B 3.75% 41/08/15 1,100,000 1,248,368.00
US TREASURY N/B 3.13% 41/11/15 1,700,000 1,752,071.00
US TREASURY N/B 3.13% 42/02/15 1,000,000 1,030,200.00
US TREASURY N/B 3.0% 42/05/15 1,500,000 1,511,430.00
US TREASURY N/B 2.75% 42/08/15 1,000,000 964,300.00
US TREASURY N/B 2.75% 42/11/15 2,300,000 2,215,107.00
US TREASURY N/B 3.13% 43/02/15 2,000,000 2,054,140.00
US TREASURY N/B 2.88% 43/05/15 3,200,000 3,146,752.00
US TREASURY N/B 3.63% 43/08/15 3,000,000 3,342,540.00
US TREASURY N/B 3.63% 44/02/15 3,800,000 4,236,544.00
US TREASURY N/B 3.38% 44/05/15 3,000,000 3,212,580.00
US TREASURY N/B 3.13% 44/08/15 3,700,000 3,799,567.00
US TREASURY N/B 3.0% 44/11/15 3,100,000 3,114,787.00
US TREASURY N/B 2.5% 45/02/15 2,500,000 2,282,125.00
US TREASURY N/B 3.0% 45/05/15 3,000,000 3,013,830.00
US TREASURY N/B 2.88% 45/08/15 2,700,000 2,648,538.00
US TREASURY N/B 3.0% 45/11/15 3,200,000 3,215,008.00
US TREASURY N/B 2.25% 46/08/15 5,200,000 4,480,944.00
US TREASURY N/B 2.88% 46/11/15 4,500,000 4,410,180.00
US TREASURY N/B 3.0% 47/02/15 6,300,000 6,326,838.00
US TREASURY N/B 3.0% 47/05/15 3,100,000 3,110,044.00
US TREASURY N/B 2.75% 47/08/15 3,200,000 3,051,616.00
US TREASURY N/B 2.75% 47/11/15 3,000,000 2,859,270.00
US TREASURY N/B 3.0% 48/02/15 1,800,000 1,802,466.00
US TREASURY N/B 3.13% 48/05/15 2,400,000 2,462,352.00
US TREASURY N/B 3.38% 48/11/15 3,800,000 4,093,018.00
US TREASURY N/B 4.38% 38/02/15 700,000 863,135.00
US TREASURY N/B 5.0% 37/05/15 500,000 660,100.00
US TREASURY N/B 6.0% 26/02/15 2,000,000 2,437,580.00
US TREASURY N/B 6.5% 26/11/15 1,000,000 1,273,520.00
US TREASURY N/B 5.38% 31/02/15 800,000 1,018,688.00
US TREASURY N/B 6.13% 27/11/15 2,500,000 3,177,650.00
US TREASURY N/B 6.25% 23/08/15 3,000,000 3,474,960.00
US TREASURY N/B 8.0% 21/11/15 7,200,000 8,238,960.00
アメリカ・ドル 小計 602,130,000 603,390,901.20
(66,825,542,307)
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カナダ・ドル CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 21/06/01 5,000,000 5,163,100.00
CANADIAN GOVERNMENT BOND 5.75% 29/06/01 1,000,000 1,354,190.00
CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.5% 20/06/01 4,200,000 4,290,426.00
CANADIAN GOVERNMENT BOND 0.75% 20/09/01 2,600,000 2,560,142.00
CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 22/06/01 4,000,000 4,120,840.00
CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.5% 23/06/01 2,900,000 2,864,649.00
CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.5% 24/06/01 1,500,000 1,551,960.00
CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.25% 25/06/01 1,450,000 1,485,380.00
CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.5% 26/06/01 650,000 633,958.00
CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.0% 28/06/01 1,400,000 1,412,040.00
CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.5% 45/12/01 1,080,000 1,371,070.80
CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 48/12/01 1,400,000 1,583,400.00
CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 64/12/01 400,000 473,620.00
CANADIAN GOVERNMENT BOND 5.75% 33/06/01 1,000,000 1,460,320.00
CANADIAN GOVERNMENT BOND 4.0% 41/06/01 1,000,000 1,323,370.00
CANADIAN GOVERNMENT BOND 5.0% 37/06/01 1,100,000 1,578,951.00
CANADIAN GOVERNMENT BOND 8.0% 27/06/01 1,400,000 2,050,818.00
カナダ・ドル 小計 32,080,000 35,278,234.80
(2,957,727,205)
オーストラリ AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 4.5% 20/04/15 1,100,000 1,133,697.07
ア・ドル
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 1.75% 20/11/21 2,500,000 2,498,914.65
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2.0% 21/12/21 1,000,000 1,008,720.10
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 5.75% 22/07/15 2,450,000 2,778,224.05
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 5.5% 23/04/21 3,000,000 3,458,917.80
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 24/04/21 2,100,000 2,201,634.12
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 25/04/21 2,100,000 2,267,809.11
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 4.25% 26/04/21 1,400,000 1,613,255.14
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 4.75% 27/04/21 2,250,000 2,707,067.92
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 27/11/21 2,900,000 3,051,333.31
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2.25% 28/05/21 1,300,000 1,313,588.90
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 28/11/21 1,000,000 1,053,844.90
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 29/04/21 5,100,000 5,616,571.35
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 4.5% 33/04/21 1,250,000 1,584,961.25
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 35/06/21 750,000 785,515.20
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 39/06/21 1,000,000 1,112,054.70
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 3.0% 47/03/21 1,100,000 1,169,871.56
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 3.75% 37/04/21 600,000 712,057.32
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 5.75% 21/05/15 2,100,000 2,283,297.03
オーストラリア・ドル 小計 35,000,000 38,351,335.48
(3,038,576,310)
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イギリス・ポンド UK GILT BOND 4.25% 49/12/07 1,700,000 2,750,807.40
UK GILT BOND 4.5% 42/12/07 1,400,000 2,177,000.00
UK GILT BOND 8.0% 21/06/07 1,400,000 1,632,410.64
UK GILT BOND 3.75% 21/09/07 2,100,000 2,259,684.00
UK GILT BOND 4.5% 34/09/07 1,280,000 1,813,388.80
UK GILT BOND 4.25% 39/09/07 980,000 1,427,615.00
UK GILT BOND 4.0% 60/01/22 1,750,000 3,009,142.50
UK GILT BOND 5.0% 25/03/07 1,500,000 1,862,103.00
UK GILT BOND 2.25% 23/09/07 3,700,000 3,936,764.48
UK GILT BOND 2.0% 25/09/07 1,100,000 1,176,729.40
UK GILT BOND 1.5% 26/07/22 1,500,000 1,556,691.60
UK GILT BOND 4.25% 40/12/07 1,350,000 1,992,262.50
UK GILT BOND 3.5% 45/01/22 1,800,000 2,475,432.00
UK GILT BOND 3.75% 52/07/22 1,600,000 2,468,387.20
UK GILT BOND 4.25% 36/03/07 1,600,000 2,244,848.00
UK GILT BOND 4.75% 30/12/07 1,100,000 1,516,460.00
UK GILT BOND 6.0% 28/12/07 1,500,000 2,172,735.00
UK GILT BOND 1.25% 27/07/22 1,500,000 1,521,509.40
UK GILT BOND 1.63% 28/10/22 850,000 885,615.00
UK GILT BOND 1.75% 22/09/07 2,950,000 3,050,943.10
UK GILT BOND 2.5% 65/07/22 420,000 544,156.20
UK GILT BOND 2.75% 24/09/07 1,300,000 1,432,145.00
UK GILT BOND 3.5% 68/07/22 2,100,000 3,459,819.30
UK GILT BOND 3.25% 44/01/22 1,600,000 2,102,819.20
UK GILT BOND 4.0% 22/03/07 1,750,000 1,921,486.00
UK GILT BOND 3.75% 20/09/07 3,100,000 3,243,220.00
UK GILT BOND 4.25% 46/12/07 3,000,000 4,691,925.60
UK GILT BOND 4.25% 32/06/07 1,300,000 1,749,319.00
UK GILT BOND 4.25% 27/12/07 1,300,000 1,646,593.00
UK GILT BOND 4.25% 55/12/07 1,400,000 2,417,534.00
UK GILT BOND 4.75% 38/12/07 1,250,000 1,917,330.00
UK GILT BOND 4.75% 20/03/07 200,000 208,301.60
UK GILT BOND 1.75% 37/09/07 1,100,000 1,122,539.00
イギリス・ポンド 小計 52,480,000 68,387,716.92
(9,892,967,129)
シンガポール・ド SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.38% 25/06/01 400,000 408,200.00
ル
SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.88% 30/09/01 580,000 616,830.00
SINGAPORE GOVERNMENT BOND 3.38% 33/09/01 330,000 371,093.25
SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.75% 42/04/01 620,000 643,560.00
SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.75% 46/03/01 490,000 507,108.35
SINGAPORE GOVERNMENT BOND 3.13% 22/09/01 1,500,000 1,559,700.00
SINGAPORE GOVERNMENT BOND 3.25% 20/09/01 1,930,000 1,967,432.35
SINGAPORE GOVERNMENT BOND 3.5% 27/03/01 1,000,000 1,102,700.00
シンガポール・ドル 小計 6,850,000 7,176,623.95
(587,550,202)
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マレーシア・リン MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 3.5% 27/05/31 3,500,000 3,375,724.83
ギット
MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 4.16% 21/07/15 1,300,000 1,317,372.55
MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 3.42% 22/08/15 6,075,000 6,021,405.56
MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 3.48% 23/03/15 3,200,000 3,167,780.41
MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 3.96% 25/09/15 3,000,000 3,008,075.70
MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 3.9% 26/11/30 2,000,000 1,997,181.72
MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 4.5% 30/04/15 1,300,000 1,342,420.82
MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 4.13% 32/04/15 1,750,000 1,727,434.62
MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 4.94% 43/09/30 1,400,000 1,448,256.74
MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 4.74% 46/03/15 1,200,000 1,199,315.78
マレーシア・リンギット 小計 24,725,000 24,604,968.73
(669,255,149)
スウェーデン・ク SWEDISH GOVERNMENT BOND 1.0% 26/11/12 4,500,000 4,781,484.00
ローナ
SWEDISH GOVERNMENT BOND 3.5% 22/06/01 9,900,000 11,133,421.20
SWEDISH GOVERNMENT BOND 1.5% 23/11/13 7,900,000 8,520,928.94
SWEDISH GOVERNMENT BOND 0.75% 28/05/12 4,200,000 4,359,424.44
SWEDISH GOVERNMENT BOND 3.5% 39/03/30 4,700,000 6,829,198.70
SWEDISH GOVERNMENT BOND 5.0% 20/12/01 7,500,000 8,230,791.00
スウェーデン・クローナ 小計 38,700,000 43,855,248.28
(521,877,454)
ノルウェー・ク NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 1.5% 26/02/19 2,500,000 2,503,830.00
ローネ
NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 3.75% 21/05/25 3,600,000 3,809,520.00
NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 3.0% 24/03/14 2,700,000 2,921,005.80
NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 1.75% 25/03/13 4,000,000 4,080,848.00
NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 1.75% 27/02/17 4,000,000 4,058,804.00
NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 2.0% 23/05/24 8,500,000 8,756,972.00
ノルウェー・クローネ 小計 25,300,000 26,130,979.80
(337,612,259)
デンマーク・ク DANISH GOVERNMENT BOND 3.0% 21/11/15 8,700,000 9,547,675.80
ローネ
DANISH GOVERNMENT BOND 1.5% 23/11/15 7,000,000 7,622,790.00
DANISH GOVERNMENT BOND 1.75% 25/11/15 5,000,000 5,658,345.00
DANISH GOVERNMENT BOND 0.5% 27/11/15 4,000,000 4,167,800.00
DANISH GOVERNMENT BOND 4.5% 39/11/15 10,300,000 18,340,476.64
デンマーク・クローネ 小計 35,000,000 45,337,087.44
(763,929,923)
メキシコ・ペソ MEXICAN GOVERNMENT BOND 7.75% 31/05/29 12,000,000 11,331,000.00
MEXICAN GOVERNMENT BOND 8.0% 20/06/11 20,000,000 19,956,200.00
MEXICAN GOVERNMENT BOND 6.5% 21/06/10 38,000,000 36,715,220.00
MEXICAN GOVERNMENT BOND 8.0% 23/12/07 25,000,000 24,875,750.00
MEXICAN GOVERNMENT BOND 10.0% 24/12/05 32,000,000 34,748,160.00
MEXICAN GOVERNMENT BOND 7.5% 27/06/03 21,800,000 20,779,978.00
MEXICAN GOVERNMENT BOND 8.5% 29/05/31 11,000,000 11,096,470.00
MEXICAN GOVERNMENT BOND 10.0% 36/11/20 7,500,000 8,416,350.00
MEXICAN GOVERNMENT BOND 8.5% 38/11/18 7,500,000 7,353,150.00
MEXICAN GOVERNMENT BOND 7.75% 42/11/13 14,500,000 13,085,815.00
MEXICAN GOVERNMENT BOND 8.0% 47/11/07 10,500,000 9,683,095.59
メキシコ・ペソ 小計 199,800,000 198,041,188.59
(1,144,678,070)
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ポーランド・ズロ POLAND GOVERNMENT BOND 5.25% 20/10/25 4,800,000 5,102,496.00
チ
POLAND GOVERNMENT BOND 5.75% 21/10/25 4,300,000 4,765,905.00
POLAND GOVERNMENT BOND 4.0% 23/10/25 4,800,000 5,222,160.00
POLAND GOVERNMENT BOND 3.25% 25/07/25 3,800,000 4,000,070.00
POLAND GOVERNMENT BOND 2.5% 26/07/25 2,600,000 2,594,618.00
POLAND GOVERNMENT BOND 5.75% 29/04/25 3,500,000 4,464,740.00
POLAND GOVERNMENT BOND 5.5% 19/10/25 1,300,000 1,338,688.00
POLAND GOVERNMENT BOND 5.75% 22/09/23 3,000,000 3,402,270.00
ポーランド・ズロチ 小計 28,100,000 30,890,947.00
(895,837,463)
南アフリカ・ラン REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 9,200,000 9,130,080.00
ド
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21,500,000 23,383,400.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21,000,000 17,263,050.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 15,000,000 10,679,400.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 11,000,000 10,081,511.55
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 15,500,000 10,764,750.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 25,000,000 22,182,500.00
南アフリカ・ランド 小計 118,200,000 103,484,691.55
(816,494,216)
ユーロ ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.5% 26/03/01 1,800,000 2,056,723.20
BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.25% 21/09/28 1,600,000 1,796,745.60
BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.25% 22/09/28 1,450,000 1,692,135.50
BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.25% 23/06/22 1,400,000 1,553,105.40
BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.6% 24/06/22 1,940,000 2,215,809.80
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.8% 25/06/22 1,300,000 1,357,324.54
BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.5% 26/03/28 1,500,000 1,955,636.40
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.0% 26/06/22 500,000 527,220.40
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.8% 27/06/22 1,000,000 1,032,145.00
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.8% 28/06/22 1,380,000 1,413,349.08
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.0% 31/06/22 900,000 915,833.70
BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.0% 32/03/28 600,000 831,198.12
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.25% 33/04/22 850,000 877,971.80
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.45% 37/06/22 400,000 410,570.00
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.9% 38/06/22 430,000 471,306.91
BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.25% 41/03/28 1,300,000 2,001,498.20
BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.75% 45/06/22 760,000 1,127,132.44
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.6% 47/06/22 950,000 950,487.35
BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.15% 66/06/22 430,000 460,165.79
BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.0% 22/03/28 1,200,000 1,364,855.52
BELGIUM GOVERNMENT BOND 5.5% 28/03/28 1,900,000 2,750,367.80
BELGIUM GOVERNMENT BOND 5.0% 35/03/28 1,550,000 2,434,065.75
SPANISH GOVERNMENT BOND 4.85% 20/10/31 4,400,000 4,781,916.48
SPANISH GOVERNMENT BOND 5.5% 21/04/30 3,150,000 3,541,045.72
SPANISH GOVERNMENT BOND 5.85% 22/01/31 3,800,000 4,463,385.00
SPANISH GOVERNMENT BOND 0.45% 22/10/31 1,700,000 1,727,376.80
SPANISH GOVERNMENT BOND 5.4% 23/01/31 2,300,000 2,781,137.00
SPANISH GOVERNMENT BOND 4.4% 23/10/31 2,100,000 2,503,729.20
SPANISH GOVERNMENT BOND 4.8% 24/01/31 1,600,000 1,950,352.00
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SPANISH GOVERNMENT BOND 3.8% 24/04/30 1,600,000 1,879,968.00
SPANISH GOVERNMENT BOND 2.75% 24/10/31 1,700,000 1,916,375.83
SPANISH GOVERNMENT BOND 1.6% 25/04/30 1,500,000 1,594,338.00
SPANISH GOVERNMENT BOND 4.65% 25/07/30 2,100,000 2,632,464.45
SPANISH GOVERNMENT BOND 1.3% 26/10/31 2,900,000 2,989,877.96
SPANISH GOVERNMENT BOND 1.5% 27/04/30 1,400,000 1,454,668.60
SPANISH GOVERNMENT BOND 1.45% 27/10/31 1,900,000 1,960,138.80
SPANISH GOVERNMENT BOND 1.4% 28/04/30 2,750,000 2,811,044.50
SPANISH GOVERNMENT BOND 1.95% 30/07/30 1,350,000 1,421,405.28
SPANISH GOVERNMENT BOND 2.35% 33/07/30 1,400,000 1,503,983.60
SPANISH GOVERNMENT BOND 4.7% 41/07/30 1,500,000 2,173,113.00
SPANISH GOVERNMENT BOND 5.15% 44/10/31 950,000 1,476,068.58
SPANISH GOVERNMENT BOND 2.7% 48/10/31 700,000 738,676.40
ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.0% 37/02/01 2,500,000 2,729,064.00
ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.5% 20/02/01 1,300,000 1,353,145.30
ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.75% 21/09/01 3,800,000 4,161,639.92
ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.0% 34/08/01 2,300,000 2,788,543.00
ITALIAN GOVERNMENT BOND 7.25% 26/11/01 1,500,000 2,008,389.00
GERMAN GOVERNMENT BOND 0.5% 25/02/15 1,600,000 1,677,257.60
GERMAN GOVERNMENT BOND 1.0% 25/08/15 1,850,000 2,002,737.85
GERMAN GOVERNMENT BOND 0.25% 27/02/15 1,700,000 1,750,005.50
GERMAN GOVERNMENT BOND 0.5% 27/08/15 500,000 523,948.50
GERMAN GOVERNMENT BOND 2.5% 21/01/04 3,500,000 3,705,002.35
GERMAN GOVERNMENT BOND 3.25% 42/07/04 1,050,000 1,656,180.75
GERMAN GOVERNMENT BOND 2.5% 46/08/15 2,050,000 2,973,492.20
GERMAN GOVERNMENT BOND 3.0% 20/07/04 2,600,000 2,727,841.22
GERMAN GOVERNMENT BOND 2.25% 20/09/04 3,000,000 3,130,950.00
GERMAN GOVERNMENT BOND 3.25% 21/07/04 2,600,000 2,836,230.80
GERMAN GOVERNMENT BOND 2.25% 21/09/04 2,000,000 2,143,474.00
GERMAN GOVERNMENT BOND 2.0% 22/01/04 2,700,000 2,898,949.50
GERMAN GOVERNMENT BOND 1.75% 22/07/04 2,700,000 2,908,245.60
GERMAN GOVERNMENT BOND 1.5% 22/09/04 2,900,000 3,108,307.87
GERMAN GOVERNMENT BOND 1.5% 23/02/15 1,800,000 1,943,184.60
GERMAN GOVERNMENT BOND 1.5% 23/05/15 2,150,000 2,329,813.10
GERMAN GOVERNMENT BOND 2.0% 23/08/15 2,900,000 3,220,212.20
GERMAN GOVERNMENT BOND 1.5% 24/05/15 1,900,000 2,087,252.60
GERMAN GOVERNMENT BOND 1.0% 24/08/15 1,600,000 1,718,905.60
GERMAN GOVERNMENT BOND 0.5% 26/02/15 2,300,000 2,415,269.10
GERMAN GOVERNMENT BOND 0.25% 28/08/15 2,300,000 2,344,038.10
GERMAN GOVERNMENT BOND 0.25% 29/02/15 300,000 304,417.20
GERMAN GOVERNMENT BOND 2.5% 44/07/04 1,950,000 2,784,293.85
GERMAN GOVERNMENT BOND 1.25% 48/08/15 900,000 1,023,853.50
ITALIAN GOVERNMENT BOND 9.0% 23/11/01 1,700,000 2,258,405.80
ITALIAN GOVERNMENT BOND 3.75% 21/08/01 3,600,000 3,849,260.40
ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.0% 39/08/01 1,500,000 1,824,078.00
ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.25% 29/11/01 3,800,000 4,619,732.20
ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.75% 33/02/01 2,050,000 2,634,692.18
ITALIAN GOVERNMENT BOND 6.0% 31/05/01 2,900,000 3,766,805.65
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ITALIAN GOVERNMENT BOND 6.5% 27/11/01 3,300,000 4,292,050.29
ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.25% 20/03/01 3,900,000 4,061,033.34
ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.0% 20/09/01 3,400,000 3,585,123.20
ITALIAN GOVERNMENT BOND 3.75% 21/03/01 3,800,000 4,038,963.00
ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.15% 21/12/15 1,300,000 1,341,453.36
ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.0% 22/03/01 2,800,000 3,119,284.00
ITALIAN GOVERNMENT BOND 0.9% 22/08/01 100,000 98,715.20
ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.5% 22/09/01 2,700,000 3,084,652.80
ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.5% 22/11/01 3,500,000 4,007,860.50
ITALIAN GOVERNMENT BOND 0.95% 23/03/15 2,900,000 2,838,421.40
ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.75% 23/08/01 3,600,000 4,079,880.00
ITALIAN GOVERNMENT BOND 0.65% 23/10/15 500,000 478,571.76
ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.5% 24/03/01 1,800,000 2,026,600.20
ITALIAN GOVERNMENT BOND 1.85% 24/05/15 2,300,000 2,298,153.10
ITALIAN GOVERNMENT BOND 3.75% 24/09/01 2,100,000 2,291,709.00
ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.0% 25/03/01 4,200,000 4,884,768.00
ITALIAN GOVERNMENT BOND 1.5% 25/06/01 2,400,000 2,313,830.40
ITALIAN GOVERNMENT BOND 1.6% 26/06/01 500,000 477,790.00
ITALIAN GOVERNMENT BOND 1.25% 26/12/01 1,600,000 1,481,246.59
ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.2% 27/06/01 1,400,000 1,368,550.40
ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.75% 28/09/01 3,500,000 4,109,083.30
ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.8% 28/12/01 400,000 401,193.20
ITALIAN GOVERNMENT BOND 1.65% 32/03/01 950,000 817,474.23
ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.45% 33/09/01 500,000 461,902.50
ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.25% 36/09/01 1,100,000 962,500.69
ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.95% 38/09/01 1,200,000 1,122,430.92
ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.0% 40/09/01 2,000,000 2,423,620.00
ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.75% 44/09/01 1,500,000 1,779,405.00
ITALIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 46/09/01 1,600,000 1,527,280.00
ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.7% 47/03/01 1,000,000 865,710.00
ITALIAN GOVERNMENT BOND 3.45% 48/03/01 1,200,000 1,165,941.60
ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.8% 67/03/01 350,000 287,488.60
GERMAN GOVERNMENT BOND 4.75% 28/07/04 1,700,000 2,457,304.10
GERMAN GOVERNMENT BOND 5.63% 28/01/04 2,000,000 3,012,556.00
GERMAN GOVERNMENT BOND 4.0% 37/01/04 1,700,000 2,734,756.00
GERMAN GOVERNMENT BOND 4.25% 39/07/04 1,100,000 1,890,312.60
GERMAN GOVERNMENT BOND 4.75% 34/07/04 1,500,000 2,488,497.00
GERMAN GOVERNMENT BOND 4.75% 40/07/04 1,150,000 2,128,558.00
GERMAN GOVERNMENT BOND 5.5% 31/01/04 1,200,000 1,955,964.00
GERMAN GOVERNMENT BOND 6.25% 24/01/04 1,300,000 1,724,225.10
GERMAN GOVERNMENT BOND 6.25% 30/01/04 750,000 1,250,403.00
GERMAN GOVERNMENT BOND 6.5% 27/07/04 1,200,000 1,866,344.76
GERMAN GOVERNMENT BOND 0.0% 26/08/15 1,400,000 1,417,178.00
FINNISH GOVERNMENT BOND 3.38% 20/04/15 1,000,000 1,045,046.00
FINNISH GOVERNMENT BOND 3.5% 21/04/15 650,000 705,781.24
FINNISH GOVERNMENT BOND 1.5% 23/04/15 1,100,000 1,182,184.30
FINNISH GOVERNMENT BOND 2.0% 24/04/15 600,000 667,416.60
FINNISH GOVERNMENT BOND 0.5% 26/04/15 350,000 360,545.15
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FINNISH GOVERNMENT BOND 0.5% 27/09/15 250,000 255,372.00
FINNISH GOVERNMENT BOND 2.75% 28/07/04 350,000 429,112.25
FINNISH GOVERNMENT BOND 0.75% 31/04/15 350,000 356,774.95
FINNISH GOVERNMENT BOND 1.13% 34/04/15 300,000 316,142.10
FINNISH GOVERNMENT BOND 2.63% 42/07/04 470,000 641,145.80
FINNISH GOVERNMENT BOND 1.38% 47/04/15 190,000 206,266.66
FINNISH GOVERNMENT BOND 4.0% 25/07/04 780,000 982,082.40
FRENCH GOVERNMENT BOND 4.5% 41/04/25 2,800,000 4,552,952.32
FRENCH GOVERNMENT BOND 4.0% 60/04/25 1,000,000 1,685,660.00
FRENCH GOVERNMENT BOND 0.0% 20/02/25 300,000 301,612.71
FRENCH GOVERNMENT BOND 3.5% 20/04/25 4,400,000 4,608,841.60
FRENCH GOVERNMENT BOND 3.0% 22/04/25 5,700,000 6,314,745.00
FRENCH GOVERNMENT BOND 2.25% 22/10/25 1,600,000 1,751,110.40
FRENCH GOVERNMENT BOND 0.0% 23/03/25 1,600,000 1,615,475.20
FRENCH GOVERNMENT BOND 1.75% 23/05/25 3,000,000 3,255,886.50
FRENCH GOVERNMENT BOND 2.25% 24/05/25 3,800,000 4,272,210.80
FRENCH GOVERNMENT BOND 0.5% 25/05/25 2,400,000 2,470,015.44
FRENCH GOVERNMENT BOND 3.5% 26/04/25 4,000,000 4,964,528.00
FRENCH GOVERNMENT BOND 1.0% 27/05/25 2,500,000 2,636,925.00
FRENCH GOVERNMENT BOND 2.75% 27/10/25 2,900,000 3,497,777.00
FRENCH GOVERNMENT BOND 0.75% 28/05/25 3,800,000 3,898,990.00
FRENCH GOVERNMENT BOND 0.75% 28/11/25 500,000 510,448.70
FRENCH GOVERNMENT BOND 2.5% 30/05/25 2,500,000 2,995,445.00
FRENCH GOVERNMENT BOND 1.25% 34/05/25 400,000 414,936.40
FRENCH GOVERNMENT BOND 1.25% 36/05/25 1,700,000 1,734,526.15
FRENCH GOVERNMENT BOND 1.75% 39/06/25 900,000 981,250.74
FRENCH GOVERNMENT BOND 2.0% 48/05/25 800,000 888,600.00
FRENCH GOVERNMENT BOND 3.25% 21/10/25 4,500,000 4,947,201.00
FRENCH GOVERNMENT BOND 3.75% 21/04/25 4,200,000 4,586,954.40
FRENCH GOVERNMENT BOND 4.75% 35/04/25 2,400,000 3,757,080.00
FRENCH GOVERNMENT BOND 5.5% 29/04/25 2,800,000 4,181,688.00
FRENCH GOVERNMENT BOND 5.75% 32/10/25 3,300,000 5,406,310.80
FRENCH GOVERNMENT BOND 6.0% 25/10/25 2,500,000 3,487,382.50
FRENCH GOVERNMENT BOND 1.0% 25/11/25 2,800,000 2,968,716.80
FRENCH GOVERNMENT BOND 1.5% 31/05/25 1,800,000 1,953,000.00
FRENCH GOVERNMENT BOND 3.25% 45/05/25 2,150,000 3,010,645.00
FRENCH GOVERNMENT BOND 4.0% 38/10/25 2,250,000 3,375,882.00
FRENCH GOVERNMENT BOND 8.5% 23/04/25 1,200,000 1,641,790.80
FRENCH GOVERNMENT BOND 4.0% 55/04/25 1,650,000 2,713,170.90
FRENCH GOVERNMENT BOND 2.5% 20/10/25 6,800,000 7,144,848.40
FRENCH GOVERNMENT BOND 4.25% 23/10/25 3,800,000 4,597,179.20
FRENCH GOVERNMENT BOND 1.75% 24/11/25 3,050,000 3,364,702.05
FRENCH GOVERNMENT BOND 0.25% 26/11/25 3,800,000 3,799,368.44
FRENCH GOVERNMENT BOND 1.75% 66/05/25 1,000,000 996,466.40
IRISH GOVERNMENT BOND 0.8% 22/03/15 850,000 877,605.45
IRISH GOVERNMENT BOND 5.4% 25/03/13 1,000,000 1,309,798.60
IRISH GOVERNMENT BOND 1.7% 37/05/15 550,000 577,465.13
IRISH GOVERNMENT BOND 3.9% 23/03/20 600,000 698,640.00
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IRISH GOVERNMENT BOND 1.0% 26/05/15 850,000 886,193.00
IRISH GOVERNMENT BOND 1.3% 33/05/15 90,000 91,044.90
IRISH GOVERNMENT BOND 2.0% 45/02/18 710,000 773,645.82
IRISH GOVERNMENT BOND 2.4% 30/05/15 850,000 982,371.86
IRISH GOVERNMENT BOND 0.9% 28/05/15 700,000 713,321.00
IRISH GOVERNMENT BOND 3.4% 24/03/18 850,000 993,347.40
SPANISH GOVERNMENT BOND 2.15% 25/10/31 1,400,000 1,533,126.00
SPANISH GOVERNMENT BOND 2.9% 46/10/31 1,400,000 1,551,275.60
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 3.75% 42/01/15 1,220,000 2,008,132.20
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 4.0% 37/01/15 1,080,000 1,702,964.52
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2.25% 22/07/15 2,100,000 2,295,058.29
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 1.75% 23/07/15 1,550,000 1,694,241.45
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2.0% 24/07/15 1,650,000 1,849,795.20
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.25% 25/07/15 1,200,000 1,228,459.20
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.5% 26/07/15 1,100,000 1,141,991.40
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.75% 27/07/15 1,000,000 1,053,773.30
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.75% 28/07/15 1,000,000 1,050,286.00
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2.5% 33/01/15 1,000,000 1,269,651.00
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2.75% 47/01/15 1,000,000 1,489,046.00
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 3.25% 21/07/15 1,900,000 2,074,809.50
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 3.75% 23/01/15 800,000 931,844.00
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 5.5% 28/01/15 1,300,000 1,922,810.50
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 7.5% 23/01/15 800,000 1,049,301.60
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.5% 86/11/02 100,000 98,280.50
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.1% 17/09/20 190,000 232,040.16
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.65% 22/04/20 1,450,000 1,636,207.11
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.4% 22/11/22 1,150,000 1,313,620.85
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.75% 23/10/20 950,000 1,039,904.20
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.65% 24/10/21 1,100,000 1,211,148.18
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.2% 25/10/20 850,000 917,702.50
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 4.85% 26/03/15 1,000,000 1,338,359.00
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.75% 26/10/20 600,000 627,048.60
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.75% 28/02/20 600,000 622,326.00
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.4% 34/05/23 650,000 795,808.65
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.15% 44/06/20 400,000 579,405.20
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.5% 47/02/20 420,000 448,814.10
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.8% 62/01/26 550,000 989,320.75
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.5% 21/09/15 900,000 992,812.50
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 4.15% 37/03/15 950,000 1,463,122.36
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 6.25% 27/07/15 1,500,000 2,256,328.50
SPANISH GOVERNMENT BOND 4.2% 37/01/31 1,550,000 2,083,332.06
SPANISH GOVERNMENT BOND 4.9% 40/07/30 1,400,000 2,070,943.14
SPANISH GOVERNMENT BOND 5.9% 26/07/30 1,500,000 2,045,683.65
SPANISH GOVERNMENT BOND 5.15% 28/10/31 1,900,000 2,582,514.20
SPANISH GOVERNMENT BOND 3.45% 66/07/30 630,000 749,759.09
SPANISH GOVERNMENT BOND 4.0% 20/04/30 2,000,000 2,102,200.00
SPANISH GOVERNMENT BOND 6.0% 29/01/31 2,400,000 3,468,886.08
SPANISH GOVERNMENT BOND 5.75% 32/07/30 1,750,000 2,628,868.20
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
IRISH GOVERNMENT BOND 4.5% 20/04/18 1,000,000 1,058,161.40
ユーロ 小計 379,170,000 445,257,906.68
(55,977,824,027)
国債証券 小計 144,429,871,714
(144,429,871,714)
合計 144,429,871,714
(144,429,871,714)
（注）１．通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額で ありま す。
２．合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書で ありま す。
外貨建有価証券の内訳
通 貨 銘 柄 数 組入債券 有価証券の合計額 に
時価比率 対する比率
アメリカ・ドル 国債証券 135銘柄 100.0% 46.3%
カナダ・ドル 国債証券 17銘柄 100.0% 2.0%
オーストラリア・ドル 国債証券 19銘柄 100.0% 2.1%
イギリス・ポンド 国債証券 33銘柄 100.0% 6.8%
シンガポール・ドル 国債証券 8銘柄 100.0% 0.4%
マレーシア・リンギット 国債証券 10銘柄 100.0% 0.5%
スウェーデン・クローナ 国債証券 6銘柄 100.0% 0.4%
ノルウェー・クローネ 国債証券 6銘柄 100.0% 0.2%
デンマーク・クローネ 国債証券 5銘柄 100.0% 0.5%
メキシコ・ペソ 国債証券 11銘柄 100.0% 0.8%
ポーランド・ズロチ 国債証券 8銘柄 100.0% 0.6%
南アフリカ・ランド 国債証券 7銘柄 100.0% 0.6%
ユーロ 国債証券 222銘柄 100.0% 38.8%
（注）組入債券時価比率は時価の合計額に対する通貨毎の比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等関係に関する注記）」に記載しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
（2019年3月29日現在）
Ⅰ 資産総額
4,284,373,297 円
Ⅱ 負債総額
4,517,851 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
4,279,855,446 円
Ⅳ 発行済口数
3,446,003,384 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2420 円
＜参考情報＞
親投資信託受益証券（日本株式インデックス・マザーファンド）
（2019年3月29日現在）
Ⅰ 資産総額
87,138,010,535 円
Ⅱ 負債総額
393,633,383 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
86,744,377,152 円
Ⅳ 発行済口数
32,798,543,827 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.6448 円
＜参考情報＞
親投資信託受益証券（日本債券インデックス・マザーファンド）
（2019年3月29日現在）
Ⅰ 資産総額
154,788,793,474 円
Ⅱ 負債総額
593,383,625 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
154,195,409,849 円
Ⅳ 発行済口数
119,165,574,108 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2940 円
＜参考情報＞
親投資信託受益証券（外国株式インデックス・オープン・マザーファンド）
（2019年3月29日現在）
Ⅰ 資産総額
151,114,657,510 円
Ⅱ 負債総額
203,163,421 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
150,911,494,089 円
Ⅳ 発行済口数
56,983,849,883 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.6483 円
＜参考情報＞
親投資信託受益証券（外国債券インデックス・マザー・ファンド）
（2019年3月29日現在）
Ⅰ 資産総額
147,228,666,254 円
Ⅱ 負債総額
532,120,555 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
146,696,545,699 円
Ⅳ 発行済口数
63,423,582,275 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.3130 円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
受益者が委託会社に対して行う下記の手続きは、販売会社を通じて、委託会社に請求することにより行
うことができます。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
(1) 受益証券の名義書換等
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行
しません。したがって該当事項はありません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受
益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、
受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2) 受益者等名簿の閉鎖の時期
該当事項はありません。
(3) 受益者等に対する特典
該当事項はありません｡
(4) 内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容
＜受益権の譲渡＞
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載ま
たは記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口
数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記
録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲
受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振
法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通
知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されて
いる振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等におい
て、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振
替停止期間を設けることができます。
＜受益権の譲渡の対抗要件＞
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
ることができません。
(5) その他内国投資信託受益証券事務に関し投資者に示すことが必要な事項
＜受益権の再分割＞
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
＜償還金＞
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
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受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。）に支払います。
＜質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて＞
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、信託約款の規定に
よるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
(1) 資本金の額（本書提出日現在）
① 資本金の額
委託会社の資本金の額は金3億1千万円です｡
② 発行する株式の総数
委託会社の発行する株式の総数は6,200株です｡
③ 発行済株式の総数
委託会社の発行済株式総数は6,200株です｡
④ 最近5年間における主な資本金の額の増減
該当事項はありません｡
(2) 委託会社の機構
① 会社の意思決定機構
取締役会は、委託会社の業務執行の基本方針を決定します。代表取締役社長は、委託会社を代表
し、全般の業務執行について指揮統括します。取締役は、委嘱された業務の執行にあたり、また、
代表取締役社長に事故があるときにその職務を代行します。監査役は、委託会社の会計監査および
業務監査を行います。各部には、部長をおき、部長は、代表取締役社長または取締役の命を受け、
所属員を指揮監督し、部の業務を統括します。
② 投資運用の意思決定機構
1) 運用基本方針の決定
投資政策委員会で､投資対象地域経済､産業､政治について更に精緻に分析を行い､投資対象企業､
債券を様々な面より分析しつつ､基本的な運用方針を決定します｡
2) 運用実施計画の作成
ファンド・マネージャーは決定された運用基本方針に基づいて､具体的な銘柄選択と運用実施計
画を作成します｡
3) 運用の実行
ファンド・マネージャーは運用計画に基づいて､組入有価証券の売買等を指図します｡
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は､証券投資信託の設定
を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っています｡ま
た金融商品取引法に定める投資助言業､第一種金融商品取引業及び第二種金融商品取引業を行っています｡
2019年3月29日 現在､委託会社の運用する証券投資信託は､合計 134 本であり､その純資産総額は 2,019,050 百
万円です(親投資信託を除く､公募投資信託および私募投資信託の合計値です｡)｡
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３【委託会社等の経理状況】
１．委託会社であるステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社（以下「委託会社」とい
います。）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令
第59号）ならびに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年８
月６日内閣府令第52号）により作成しております。
また、委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規制」（昭
和52年大蔵省令第38号）ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関す
る内閣府令」（平成19年８月６日内閣府令第52号）により作成しております。
２．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
３．委託会社は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、第21期事業年度（平成29年４月１
日から平成30年３月31日まで）の財務諸表ならびに第22期事業年度の中間会計期間（平成30年４月１日
から平成30年９月30日まで）の中間財務諸表について、ＥＹ新日本有限責任監査法人により中間監査を
受けております。
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１．財務諸表
（１）【貸借対照表】
（単位：千円）
期 別 前事業年度 当事業年度
（平成29年3月31日現在） （平成30年3月31日現在）
科 目
金 額 構成比 金 額 構成比
（資産の部） ％ ％
流動資産
1,072,151 2,376,164
預金
24,597 22,684
有価証券
120,702 46,929
前払金
23,871 8,682
前払費用
189,169 210,888
未収入金
602,213 1,020
未収還付法人税等
585,796 642,874
未収委託者報酬
148,631 221,238
未収収益
544,801 669,807
繰延税金資産
3,311,935 4,200,289
流動資産計 53.1 63.3
固定資産
115,733 106,070
有形固定資産
92,276 79,548
建物附属設備 ※１
20,717 26,521
器具備品 ※１
1,736 -
リース資産 ※１
その他の有形固定資
1,003 -
産
0
無形固定資産 0
0
ソフトウェア ※２ 0
2,803,881 2,332,777
投資その他の資産
71,695 66,014
長期差入保証金
2,727,336 2,261,912
繰延税金資産
4,850 4,850
その他投資
2,919,615 2,438,847
固定資産計 46.9 36.7
資産合計 6,231,550 100.0 6,639,137 100.0
（単位：千円）
期 別
前事業年度 当事業年度
（平成29年3月31日現在） （平成30年3月31日現在）
科 目
金 額 構成比 金 額 構成比
（負債の部） ％ ％
流動負債
101,842 123,003
預り金
557,620 295,067
未払金
124,844 131,425
未払手数料
432,776 163,642
その他未払金
1,842 2,095
未払費用
916 6,486
未払法人税等
- 33,130
未払消費税等
70,852 85,243
賞与引当金
2,834 -
リース債務
735,907 545,027
流動負債計 11.8 8.2
固定負債
92,798 65,230
退職給付引当金
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92,798 65,230
固定負債計 1.5 1.0
負債合計 828,706 13.3 610,257 9.2
（純資産の部） ％ ％
5,402,844
株主資本 86.7 6,028,879 90.8
310,000
資本金 310,000
利益剰余金
77,500
利益準備金 77,500
その他利益剰余金
31,620
別途積立金 31,620
4,983,724
繰越利益剰余金 5,609,759
純資産合計 5,402,844 86.7 6,028,879 90.8
負債・純資産合計 6,231,550 100.0 6,639,137 100.0
（２）【損益計算書】
（単位：千円）
期 別
前事業年度 当事業年度
自 平成28年4月 1日 自 平成29年4月 1日
至 平成29年3月31日 至 平成30年3月31日
科 目
金 額 構成比 金 額 構成比
％ ％
営業収益
委託者報酬 2,212,712 2,350,838
投資顧問収入
1,458,677 1,772,901
その他営業収益 ※ 50,406 20,464
営業収益計 3,721,797 100.0 4,144,205 100.0
営業費用
支払手数料 489,863 523,308
広告宣伝費 35,172 43,448
公告費 1,190 1,140
調査費 417,879 417,484
調査費
293,362 257,351
委託調査費
122,452 158,734
図書費 2,063 1,398
委託計算費 142,995 151,080
営業雑経費 38,828 31,907
通信費 4,373 4,058
印刷費 8,695 9,892
協会費 10,238 9,442
諸会費 3,751 2,072
その他 11,770 6,441
営業費用計 1,125,930 30.3 1,168,368 28.2
一般管理費
給料 1,355,113 1,277,564
役員報酬
320,210 249,245
給料・手当 742,957 804,242
賞与 240,448 162,677
賞与引当金繰入額 51,497 61,399
交際費 2,819 3,788
旅費交通費 25,539 26,904
租税公課 3,445 11,290
不動産賃借料 98,463 95,293
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退職給付費用 89,895 41,704
固定資産減価償却費 19,230 22,523
福利厚生費 103,558 113,473
事務手数料 ※ 684,643 254,170
諸経費 40,555 145,755
一般管理費計 2,423,266 65.1 1,992,467 48.1
営業利益 172,600 4.6 983,368 23.7
営業外収益
有価証券運用益 6,845 3,607
雑収入 1,326 9,153
営業外収益計 8,172 0.2 12,761 0.3
営業外費用
支払利息 118 169
為替差損 1,479 601
雑損失 161 241
営業外費用計 1,759 0.0 1,012 0.0
経常利益 179,013 4.8 995,117 24.0
特別利益
事業再構築費用戻入 101,509 -
特別利益計 101,509 2.7 - 0.0
特別損失
事業再構築費用 - 28,134
事務処理損失 32,965 0
特別損失計 32,965 0.9 28,134 0.7
税引前当期純利益 247,557 6.7 966,983 23.3
△ 188,427 △ 5.1
法人税,住民税及び事業税 530 0.0
法人税等調整額 303,615 8.2 340,417 8.2
当期純利益 132,369 3.6 626,035 15.1
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) (単位：千円)
株 主 資 本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本 純資産合計
資本金 資本剰余金 剰余金 利益剰余金
資本 利益
合計
準備金 準備金
合計 繰越利益 合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 310,000 - - 77,500 31,620 5,847,217 5,956,337 6,266,337 6,266,337
当期変動額
剰余金の配当 - - - - - △995,862 △995,862 △995,862 △995,862
当期純利益 - - - - - 132,369 132,369 132,369 132,369
当期変動額合計 - - - - - △863,492 △863,492 △863,492 △863,492
当期末残高 310,000 - - 77,500 31,620 4,983,724 5,092,844 5,402,844 5,402,844
当事業年度（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) (単位：千円)
株 主 資 本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本 純資産合計
資本金 資本剰余金 剰余金 利益剰余金
資本 利益
合計
準備金 準備金
合計 繰越利益 合計
別途積立金
剰余金
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当期首残高 310,000 - - 77,500 31,620 4,983,724 5,092,844 5,402,844 5,402,844
当期変動額
当期純利益 - - - - - 626,035 626,035 626,035 626,035
当期変動額合計 - - - - - 626,035 626,035 626,035 626,035
当期末残高 310,000 - - 77,500 31,620 5,609,759 5,718,879 6,028,879 6,028,879
[重要な会計方針]
1.有価証券の評価基 有価証券
準及び評価方法 売買目的有価証券
決算期末日の市場価格等に基づく時価法（取得原価は移動平均法により算定）を採
用しております。
2.固定資産の減価償 (1) 有形固定資産
却方法
①リース資産以外の有形固定資産
定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は以下の通りでありま
す。
建物附属設備 9～10年
器具備品 3～ 7年
②リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引にかかるリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する方法によってお
ります。
3.外貨建の資産及び 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益
負債の本邦通貨へ として処理しております。
の換算基準
4.引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員等に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に負担すべき
金額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員等の退職給付に備えるため、当事業年度末における退
職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に
帰属させる方法については、期間定額基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用
その発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（11年）による
定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異
発生の翌事業年度に一括損益処理しております。
5.その他 消費税等の処理方法
財務諸表作成のた 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
めの重要な事項
注記事項
（貸借対照表関係）
前事業年度 当事業年度
（平成29年3月31日現在 ） （平成30年3月31日現在 ）
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※1. 有形固定資産の減価償却累計額 ※1. 有形固定資産の減価償却累計額
建物附属設備 29,387千円 建物附属設備 42,115千円
器 具 備 品 21,193千円 器 具 備 品 29,212千円
リース資産 5,208千円
※2. 無形固定資産の減価償却累計額
―
ソフトウエア 11,524千円
関係会社に係る注記 関係会社に係る注記
該当事項はありません。 同左
（損益計算書関係）
前事業年度 当事業年度
自 平成28年4月 1日 自 平成29年4月 1日
至 平成29年3月31日 至 平成30年3月31日
※移転価格調整金の取り扱いに係る注記 ※移転価格調整金の取り扱いに係る注記
当社とステート・ストリート・バンク・ アンド・ 当社とステート・ストリート・バンク・ アンド・
トラスト・カンパニーはグループ間移転価格調整の トラスト・カンパニーはグループ間移転価格調整の
方針に従って調整額を精算することとしておりま 方針に従って調整額を精算することとしておりま
す。当事業年度にステート・ストリート・バンク・ す。当事業年度にステート・ストリート・バンク・
アンド・トラスト・カンパニーから当社に支払われ アンド・トラスト・カンパニーから当社に支払われ
た調整額48,303千円は、損益計算書のその他営業収 た調整額20,209千円は、損益計算書のその他営業収
益に、また、当社がステート・ストリート・バン 益に、また、当社がステート・ストリート・バン
ク・アンド・トラスト・カンパニーに支払った調整 ク・アンド・トラスト・カンパニーに支払った調整
額684,643千円は、損益計算書の事務手数料に含まれ 額254,170千円は、損益計算書の事務手数料に含まれ
ております。 ております。
関係会社に係る注記 関係会社に係る注記
該当事項はありません。 同左
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 平成28年4月 1日 至 平成29年3月31日)
1. 発行済株式の総数に関する事項
当事業年度期首 当期増加株式数 当期減少株式数 当事業年度末
普通株式 6,200株 - - 6,200株
2. 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項
（決議） 株式の種類 配当金の 1株あたり 基準日 効力発生日
総額 の配当額
平成28年12月22日 普通株式 995,862千円 160,622.90円 平成28年9月30日 平成28年12月26日
取締役会
3. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当事業年度の末日後となるもの
該当ありません。
当事業年度（自 平成29年4月 1日 至 平成30年3月31日)
1. 発行済株式の総数に関する事項
当事業年度期首 当期増加株式数 当期減少株式数 当事業年度末
普通株式 6,200株 - - 6,200株
2. 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項
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該当ありません。
3. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当事業年度の末日後となるもの
該当ありません。
（リース取引関係）
前事業年度 当事業年度
自 平成28年4月 1日 自 平成29年4月 1日
至 平成29年3月31日 至 平成30年3月31日
所有権移転外ファイナンス・リース取引 同左
① リース資産の内容
社用車両であります。
② リース資産の減価償却の方法
重要な会計方針「2.固定資産の減却償却方法」に
記載の通りであります。
（金融商品関係）
1. 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業、投資助言業、第二種金融商品取引業及び第一種金融商品取引業を行っております。こ
れらの事業を行うための資金運用については、短期的な預金等に限定し、資金調達については、現状必要性
を想定しておりません。
（2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
当社の営業債権である未収委託者報酬は、投資信託及び投資法人に関する法律により、信託銀行において分
別管理される信託財産のため、当該報酬は、計理上日々の未払委託者報酬として投資信託財産の負債項目に
計上されております。このため、顧客の信用リスクは限定されております。
同じく営業債権である未収投資顧問料は、概ね６か月以内に回収される債権であり、また顧客の業種等も多
岐にわたり分散されていることから、顧客の信用リスクは限定されております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであります。
平成29年3月31日現在
（単位：千円）
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)預金 1,072,151 1,072,151 ―
(2)未収委託者報酬 585,796 585,796 ―
(3)未収入金 189,169 189,169 ―
(4)未収還付法人税等 602,213 602,213 ―
(5)長期差入保証金 71,695 45,753 △25,942
(6)未払手数料 124,844 124,844 ―
（注1）金融商品の時価の算定方法に関する事項
（1）預金
預金は、すべて満期のない預金であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
ております。
（2）未収委託者報酬、(3)未収入金及び(5)未払手数料
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(4）長期差入保証金
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原状回復費見積り額を控除した将来のキャッシュフローを賃貸借契約終了期日までの期間および信用リスク
などを加味した利率により割り引いた現在価値によっております。
（注2）金銭債権の決算日後の償還予定額
償還予定までの期間が1年を超えるものはありません。
（注3）社債、長期借入金、リース債務およびその他の有利子負債の決算日後の返済予定額
記載すべき事項はありません。
平成30年3月31日現在
（単位：千円）
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)預金 2,376,164 2,376,164 ―
(2)未収入金 210,888 210,888 ―
(3)未収委託者報酬 642,874 642,874 ―
(4)預り金 123,003 123,003 ―
(5)未払手数料 131,425 131,425 ―
(6)その他未払金 163,642 163,642 ―
（注1）金融商品の時価の算定方法に関する事項
（1）預金
預金は、すべて満期のない預金であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
ております。
（2）未収入金、(3)未収委託者報酬、(4)預り金、(5)未払手数料及び(6)その他未払金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額によっております。
（注2）金銭債権の決算日後の償還予定額
償還予定までの期間が1年を超えるものはありません。
（注3）社債、長期借入金、リース債務およびその他の有利子負債の決算日後の返済予定額
記載すべき事項はありません。
（有価証券関係）
前事業年度 当事業年度
（平成29年3月31日現在） （平成30年3月31日現在）
売買目的の有価証券 売買目的の有価証券
貸借対照表計上額 24,597千円 貸借対照表計上額 22,684千円
当事業年度の損益
当事業年度の損益
に含まれた評価差額 3,169千円
に含まれた評価差額 △1,913千円
（デリバティブ取引関係）
前事業年度 当事業年度
自 平成28年4月 1日 自 平成29年4月 1日
至 平成29年3月31日 至 平成30年3月31日
該当事項はありません。 同左
（退職給付関係）
１． 採用している退職給付制度の概要
(単位：千円)
前事業年度 当事業年度
自 平成28年4月 1日 自 平成29年4月 1日
至 平成29年3月31日 至 平成30年3月31日
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平成23年4月1日に確定給付企業年金制度（キャッ 同左
シュ・バランス・プラン）、確定拠出年金制度を
導入いたしました。
また、平成12年9月29日より退職給付信託を設定
しております。
２．退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位：千円)
前事業年度
自 平成28年4月 1日
至 平成29年3月31日
退職給付債務の期首残高 457,872
勤務費用 47,433
利息費用 -
数理計算上の差異の発生額 △ 20,312
退職給付の支払額 △ 15,877
退職給付債務の期末残高
469,114
(単位：千円)
当事業年度
自 平成29年4月 1日
至 平成30年3月31日
退職給付債務の期首残高 469,114
勤務費用 45,881
利息費用 -
数理計算上の差異の発生額 9,915
退職給付の支払額 △ 51,823
退職給付債務の期末残高
473,087
３ ．年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(単位：千円)
前事業年度
自 平成28年4月 1日
至 平成29年3月31日
年金資産の期首残高 328,027
期待運用収益 2,421
数理計算上の差異の発生額 5,670
事業主からの拠出額 47,170
退職給付の支払額 △ 15,877
年金資産の期末残高
367,412
(単位：千円)
当事業年度
自 平成29年4月 1日
至 平成30年3月31日
年金資産の期首残高 367,412
期待運用収益 2,717
数理計算上の差異の発生額 8,568
事業主からの拠出額 53,470
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退職給付の支払額 △ 51,823
年金資産の期末残高
380,344
４. 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位：千円)
前事業年度
自 平成28年4月 1日
至 平成29年3月31日
積立型制度の退職給付債務 469,114
年金資産 △ 367,412
101,701
非積立型制度の退職給付債務 -
未積立退職給付債務
101,701
未認識数理計算上の差異 25,983
未認識過去勤務費用 △ 34,886
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
92,798
(単位：千円)
当事業年度
自 平成29年4月 1日
至 平成30年3月31日
積立型制度の退職給付債務 473,087
年金資産 △ 380,344
92,742
非積立型制度の退職給付債務 -
未積立退職給付債務
92,742
未認識数理計算上の差異 △ 1,347
未認識過去勤務費用 △ 26,164
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
65,230
５．退職給付費用の内訳
(単位：千円)
前事業年度
自 平成28年4月 1日
至 平成29年3月31日
退職給付費用 66,829
(1)勤務費用
47,433
(2)利息費用 -
(3)期待運用収益 （減算） 2,421
(4)過去勤務費用の費用処理額 8,721
(5)数理計算上の差異の費用処理額 13,096
(単位：千円)
当事業年度
自 平成29年4月 1日
至 平成30年3月31日
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ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
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退職給付費用 25,902
(1)勤務費用
45,881
(2)利息費用 -
(3)期待運用収益 （減算） 2,717
(4)過去勤務費用の費用処理額 8,721
(5)数理計算上の差異の費用処理額 △25,983
６．年金資産に関する事項
前事業年度（平成29年3月31日現在）
① 年金資産の内訳
保険資産（一般勘定） 97.9%
その他 2.1%
合計 100.0%
② 長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する
多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
当事業年度（平成30年3月31日現在）
① 年金資産の内訳
保険資産（一般勘定） 98.0%
その他 2.0%
合計 100.0%
② 長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する
多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
７．退職給付債務等の計算基礎に関する事項
前事業年度
(平成29年3月 31日現在)
(1)割引率 0.0%
0.75%
(2)長期期待運用収益率
期間定額基準
(3)退職給付見込額の期間配分方法
発生時より 11年
(4)過去勤務費用の処理年数
1年
(5)数理計算上の差異の処理年数
(注) 当事業年度の期首時点において適用した割引率は1.0％でありましたが、期末時点において割引率の再検討を
行った結果、割引率の変更により退職給付債務の額に重要な影響を及ぼすと判断し、割引率を0.0％に変更し
ております。
当事業年度
(平成30年3月 31日現在)
(1)割引率 0.0%
0.75%
(2)長期期待運用収益率
期間定額基準
(3)退職給付見込額の期間配分方法
発生時より 11年
(4)過去勤務費用の処理年数
1年
(5)数理計算上の差異の処理年数
８．確定拠出制度
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前事業年度（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）
当社の確定拠出制度への要拠出額は17,895千円であります。
当事業年度（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
当社の確定拠出制度への要拠出額は18,262千円 であります。
（税効果会計関係）
前事業年度 当事業年度
自 平成28年4月 1日 自 平成29年4月 1日
至 平成29年3月31日 至 平成30年3月31日
1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因 1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因
別の内訳 別の内訳
（単位： 千円） （単位： 千円）
繰延税金資産（流動） 繰延税金資産（流動）
連結納税適用に伴う影響額 617,391 連結納税適用に伴う影響額 612,589
賞与引当金繰入超過額 19,076 賞与引当金繰入超過額 21,749
その他 28,260 その他 35,467
――――― ―――――
繰延税金資産（流動）合計 664,727 繰延税金資産（流動）合計 669,807
繰延税金負債（流動）との相殺 繰延税金負債（流動）との相殺
△119,926 -
――――― ―――――
繰延税金資産（流動）の純額 544,801 繰延税金資産（流動）の純額 669,807
繰延税金資産（固定） 繰延税金資産（固定）
連結納税適用に伴う影響額 1,837,769 連結納税適用に伴う影響額 1,225,179
退職給付引当金 29,482 退職給付引当金 21,040
繰越欠損金 848,912 繰越欠損金 1,001,357
その他 11,173 その他 14,335
――――― ―――――
繰延税金資産（固定）合計 2,727,336 繰延税金資産（固定）合計 2,261,912
繰延税金負債（固定）との相殺 - 繰延税金負債（固定）との相殺 -
――――― ―――――
繰延税金資産（固定）の純額 2,727,336 繰延税金資産（固定）の純額 2,261,912
繰延税金資産合計 3,272,137 繰延税金資産合計 2,931,719
繰延税金負債（流動） 繰延税金資産の純額 2,931,719
未払事業税 △119,926
==========
―――――
繰延税金負債（流動）合計 △119,926
繰延税金資産（流動）との相殺 119,926
―――――
繰延税金負債（流動）の純額 -
繰延税金資産の純額 3,272,137
==========
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2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負
担率との間の差異の原因となった主要な項目別内 担率との間の差異の原因となった主要な項目別内
訳 訳
法定実効税率 30.8% 法定実効税率 30.8%
交際費等永久に損金に 交際費等永久に損金に
算入されない項目 25.4% 算入されない項目 4.5%
その他 △ 9.7%
その他 △ 0.1%
―――――
―――――
税効果会計適用後の
税効果会計適用後の
法人税等の負担率 46.5%
法人税等の負担率 35.2%
==========
==========
（資産除去債務関係）
前事業年度（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）
(1) 資産除去債務の概要
当社は、本社オフィス及びバックアップセンターの不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復に係
る債務を資産除去債務として認識しておりますが、当該資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に
代えて、不動産賃貸借契約に関する長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に
見積り、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。
(2) 資産債務の金額の算定方法
使用見込期間を賃貸借契約期間と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。
(3) 当事業年度における資産除去債務の総額の増減
当事業年度において、長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額として算定した金額は
35,341千円であります。資産除去債務の総額は当事業年度において、変動は有りません。
当事業年度（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
(1) 資産除去債務の概要
当社は、本社オフィス及びバックアップセンターの不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復に係
る債務を資産除去債務として認識しておりますが、当該資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に
代えて、不動産賃貸借契約に関する長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に
見積り、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。
(2) 資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を賃貸借契約期間と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。
(3) 当事業年度における資産除去債務の総額の増減
当事業年度において、長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額として算定した金額は
35,341千円であります。資産除去債務の総額は当事業年度において、変動は有りません。
（セグメント情報）
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1.セグメント情報
当社は、投資運用業の単一セグメントのため、記載を省略しております。
2.セグメント関連情報
1. 商品及びサービスに関する情報
単一の商品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を
省略しております。
2. 地域に関する情報
① 営業収益
本邦に所在している顧客への収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
す。
なお、委託者報酬については、制度上、顧客情報を知り得ないため、集計対象より除外しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を
省略しております。
3. 主要な顧客に関する情報
委託者報酬については、制度上、顧客情報を知り得ないため、記載を省略しております。
また、投資顧問料については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省略しておりま
す。
（報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）
該当事項はありません。
（報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）
該当事項はありません。
（報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
Ⅰ関連当事者との取引
(1) 親会社及び法人主要株主等
該当事項はありません。
(2) 同一の親会社を持つ会社
前事業年度（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）
前事業年度
自 平成28年4月 1日
至 平成29年3月31日
種 類 会社等の 所在地 資本金 事業の 議決権の所 関連当事者との関係 取引の内容 取引 科目 期末
名称 又は 内容 有 (被所有) 金額 残高
役員の 事業上の関係
出資金 又は (千円) (千円)
割合
兼任等
職業
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同一の親 ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ 米国 29百万 銀行、 なし なし 助言などの投 ソフトウェア使 184,870 未払金 298,783
会社を持 ﾘｰﾄ・ﾊﾞﾝ ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ 米ドル 投資顧 資顧問ｻｰﾋﾞｽ 用料の支払
つ会社 ｸ ・ ｱﾝ 州ﾎﾞｽﾄﾝ市 問、投 の提供並びに 前払金 74,932
ﾄﾞ・ ﾄﾗｽ 資信託 受入れ 投資顧問料の支 93,591
委託業 払
ﾄ・ｶﾝﾊﾟ
務、及 ソフトウェア
ﾆｰ
びそれ の使用契約 人件費等の支払 316,476
らの関
連業務 人件費等及び 事務手数料の受 48,303
事務手数料の 取
支払
事務手数料の支 684,643
払
ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ 東京都港 25億円 銀行業 なし なし 投資信託計理 投資信託計理業 32,352 前払金 45,770
ﾘｰﾄ信託 区 の事務ｻｰﾋﾞｽ 務委託
銀行株式 の受入れ
会社
兼職社員の人 人件費等の支払 142,287
件費支払等
ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ 英国 62百万 投資顧 なし なし 投資顧問ｻｰﾋﾞ 投資顧問料の受 10,201 - -
ﾘｰﾄ・ｸﾞ ﾛﾝﾄﾞﾝ ﾎﾟﾝﾄﾞ 問、投 ｽの提供並び 取
ﾛｰﾊﾞﾙ・ｱ 資信託 に受入れ
ﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 委託業 投資顧問料の支
ｽﾞ・ﾕﾅｲﾃ 務 払
ｯﾄﾞ･ｷﾝｸﾞ
ﾀﾞﾑ
ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 136万ｼﾝ 投資顧 なし なし 投資顧問ｻｰﾋﾞ 紹介料の受取 269 - -
ﾘｰﾄ・ｸﾞ ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ ｶﾞﾎﾟｰﾙ 問業 ｽの提供及び
ﾛｰﾊﾞﾙ・ｱ 市 ﾄﾞﾙ ＥＴＦ商品の
ﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 紹介
ｽﾞ・ｼﾝｶﾞ
ﾎﾟｰﾙ
(注) 上記の金額のうち、ｽﾃｰﾄ・ｽﾄﾘｰﾄ信託銀行株式会社に関しましては、取引金額には消費税等が含まれてお
らず、期末残高には、消費税等が含まれております。
取引条件及び取引条件の決定方針等
１． ソフトウェア使用料及び事務手数料については、グループ全体の費用を一定の基準で配分した金額に基づ
き決定しております。
２． 人件費及び事務所賃借料については、実際支払額を基として支払いを行っております。
３． 役務料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて支払われております。
４． 投資顧問料については、当社との間で締結された投資顧問契約に記載された料率に基づいて計算されてお
ります。
５． ETF商品の紹介料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて計算されております。
当事業年度（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
当事業年度
自 平成29年4月 1日
至 平成30年3月31日
種 類 会社等の 所在地 資本金 事業の 議決権の所 関連当事者との関係 取引の内容 取引 科目 期末
名称 又は 内容 有 (被所有) 金額 残高
役員の 事業上の関係
出資金 又は (千円) (千円)
割合
兼任等
職業
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同一の親 ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ 米国 29百万 銀行、 なし なし 助言などの投 ソフトウェア使 155,038 前払金 4,422
会社を持 ﾘｰﾄ・ﾊﾞﾝ ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ 米ドル 投資顧 資顧問ｻｰﾋﾞｽの 用料の支払
つ会社 ｸ ・ ｱﾝ 州ﾎﾞｽﾄﾝ市 問、投 提供並びに受
ﾄﾞ・ ﾄﾗｽ 資信託 入れ 投資顧問料の支 100,307 未収入金 38,775
委託業 払
ﾄ・ｶﾝﾊﾟ
務、及 ソフトウェア
ﾆｰ
びそれ の使用契約 人件費等の支払 98,690 未払金 14,495
らの関
連業務 人件費等及び 事務手数料の受 20,209
事務手数料の 取
支払
事務手数料の支 254,170
払
ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ 東京都港 25億円 銀行業 なし なし 投資信託計理 投資信託計理業 35,330 前払金 42,506
ﾘｰﾄ信託 区 の事務ｻｰﾋﾞｽの 務委託
銀行株式 受入れ
会社
兼職社員の人 人件費等の支払 141,349
件費支払等
ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ 英国 62百万 投資顧 なし なし 投資顧問ｻｰﾋﾞｽ 投資顧問料の支 16,773 - -
ﾘｰﾄ・ｸﾞ ﾛﾝﾄﾞﾝ ﾎﾟﾝﾄﾞ 問、投 の受入れ 払
ﾛｰﾊﾞﾙ・ｱ 資信託
ﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 委託業
ｽﾞ・ﾕﾅｲﾃ 務
ｯﾄﾞ･ｷﾝｸﾞ
ﾀﾞﾑ
255
ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 136万ｼﾝ 投資顧 なし なし 投資顧問ｻｰﾋﾞｽ 紹介料の受取 - -
ﾘｰﾄ・ｸﾞ ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ ｶﾞﾎﾟｰﾙ 問業 の受入れ及び
14,663
ﾛｰﾊﾞﾙ・ｱ 市 ﾄﾞﾙ ＥＴＦ商品の 投資顧問料の支
ﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 紹介 払
ｽﾞ・ｼﾝｶﾞ
ﾎﾟｰﾙ
(注) 上記の金額のうち、ｽﾃｰﾄ・ｽﾄﾘｰﾄ信託銀行株式会社に関しましては、取引金額には消費税等が含まれてお
らず、期末残高には、消費税等が含まれております。
取引条件及び取引条件の決定方針等
１． ソフトウェア使用料及び事務手数料については、グループ全体の費用を一定の基準で配分した金額に基づ
き決定しております。
２． 人件費及び事務所賃借料については、実際支払額を基として支払いを行っております。
３． 役務料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて支払われております。
４． 投資顧問料については、当社との間で締結された投資顧問契約に記載された料率に基づいて計算されてお
ります。
５． ETF商品の紹介料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて計算されております。
Ⅱ親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
ステート・ストリート・コーポレーション（ニューヨーク証券取引所に上場）
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・インク（非上場）
ステート・ストリート・グローバル･アドバイザーズ・インターナショナル・ホールディングス（非上場）
ステート・ストリート・グローバル･アドバイザーズ・ジャパン・ホールディングス合同会社（非上場）
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
該当事項はありません。
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
自 平成28年4月 1日 自 平成29年4月 1日
至 平成29年3月31日 至 平成30年3月31日
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1株当たり純資産 871,426円53銭 1株当たり純資産 972,399円98銭
1株当たり当期純利益 21,349円86銭 1株当たり当期純利益 100,973円44銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金
額については、潜在株式が存在しないため、記載し
額については、潜在株式が存在しないため、記載し
ておりません。
ておりません。
(注）1株当たり当期純利益の算定基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
自 平成28年4月 1日 自 平成29年4月 1日
至 平成29年3月31日 至 平成30年3月31日
当期純利益 (千円) 132,369 626,035
普通株主に帰属しない金額 - -
普通株式にかかる当期純利益 (千円) 132,369 626,035
期中平均株式数 (株) 6,200 6,200
（重要な後発事象）
前事業年度
自 平成28年4月 1日
至 平成29年3月31日
該当事項はありません。
当事業年度
自 平成29年4月 1日
至 平成30年3月31日
該当事項はありません。
(1) 中間貸借対照表
（単位：千円）
期 別 第22期中間会計期間末
（平成30年9月30日現在）
科 目 金 額 構成比
（資産の部） ％
流動資産
預金 2,289,633
有価証券 34,353
前払金 42,312
前払費用 14,269
未収入金 761,305
未収委託者報酬 633,651
未収収益 310,467
流動資産計 4,085,993 58.4
固定資産
有形固定資産 95,754
建物附属設備 ※１ 73,184
器具備品 ※１ 22,152
その他の有形固定資産 417
無形固定資産 0
ソフトウェア 0
投資その他の資産 2,810,743
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
長期差入保証金 65,166
繰延税金資産 2,737,551
その他投資 8,025
固定資産計 2,906,497 41.6
資産合計 6,992,490 100.0
（負債の部） ％
流動負債
預り金 30,350
未払金 282,150
未払手数料 132,807
その他未払金 149,343
未払費用 2,029
未払法人税等 2,431
未払消費税等 ※２ 30,813
賞与引当金 180,021
流動負債計 527,796 7.5
固定負債
退職給付引当金 67,726
固定負債計 67,726 1.0
負債合計 595,522 8.5
（純資産の部） ％
株主資本 6,396,967 91.5
資本金 310,000
利益剰余金 6,086,967
利益準備金 77,500
その他利益剰余金
別途積立金 31,620
繰越利益剰余金 5,977,847
純 資 産 合 計
6,396,967 91.5
負 債 ・ 純 資 産 合 計
6,992,490 100.0
(2) 中間損益計算書
（単位：千円）
期 別
第22期中間会計期間
自 平成30年4月 1日
至 平成30年9月30日
科 目
金額 構成比
％
営業収益
委託者報酬 1,180,520
投資顧問収入
1,091,341
その他営業収益 ※1 4,120
営業収益計 2,275,983 100.0
営業費用・一般管理費
営業費用 638,062
支払手数料 256,106
その他営業費用 381,955
一般管理費 ※２ 1,073,376
営業費用・一般管理費計 1,711,438 75.2
営業利益 564,544 24.8
営業外収益 1,769 0.1
営業外費用 277 0.0
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経常利益 566,036 24.9
特別利益 300 0.0
特別損失 3,814 0.2
税引前中間純利益 562,521 24.7
法人税,住民税及び事業税 265 0.0
法人税等調整額 194,168 8.5
中間純利益 368,088 16.2
(3) 中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間 （自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)
(単位：千円)
株 主 資 本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
純資産
株主資本
合計
資本金 剰余金 利益剰余金
資本剰余金
資本準備金 利益準備金 合計
合計
繰越利益 合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 310,000 - - 77,500 31,620 5,609,759 5,718,879 6,028,879 6,028,879
当中間期変動額
中間純利益 - - - - - 368,088 368,088 368,088 368,088
当中間期変動額合計 - - - - - 368,088 368,088 368,088 368,088
当中間期末残高 310,000 - - 77,500 31,620 5,977,847 6,086,967 6,396,967 6,396,967
[重要な会計方針]
第22期中間会計期間
自 平成30年4月 1日
至 平成30年9月30日
1.資産の評価基準及び評価 有価証券
方法 売買目的有価証券
中間決算日の市場価格等に基づく時価法（取得原価は移動平均法によ
り算定）を採用しております。
2.固定資産の減価償却方法 (1) 有形固定資産
定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は以下の通り
であります。
建物附属設備 9～10年
器具備品 3～ 7年
(2) 無形固定資産
定額法により償却しております。
なお、ソフトウェア (自社利用)については、社内における見込利用
可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
3.外貨建の資産及び負債の 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算
本邦通貨への換算基準 し、換算差額は損益として処理しております。
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4.引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員等に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当中
間会計期間に負担すべき金額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員等の退職給付に備えるため、当事業年度
末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会
計期間末において発生していると認められる額を計上しておりま
す。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用
その発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（11
年）による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異
発生の翌事業年度に一括費用処理しております。
5.その他中間 消費税等の処理方法
財務諸表作成のための基 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
本となる重要な事項
[表示方法の変更]
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）を当中間連結会計期間
の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する
方法に変更しております。
注 記 事 項
（中間貸借対照表関係）
第22期中間会計期間末
( 平成30年9月30日 現在)
※1. 有形固定資産の減価償却累計額
建物附属設備 48,479 千円
器具備品 33,581 千円
※2. 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、未払消費税等として表示しております。
（中間損益計算書関係）
第22期中間会計期間
自 平成30年4月 1日
至 平成30年9月30日
; 1. 当社とステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニーはグループ間移転価格調
整の方針に従って調整額を精算することとしております。当中間会計期間に、ステート・スト
リート・バンク・アンド・トラスト・カンパニーから当社に支払われた調整額3,879千円は、損
益計算書のその他営業収益に 含まれております。
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※2. 減価償却実施額
有形固定資産 10,857千円
（中間株主資本等変動計算書関係）
第22期中間会計期間
自 平成30年4月 1日
至 平成30年9月30日
発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
普通株式 6,200 ― ― 6,200
（金融商品関係）
第22期中間会計期間
自 平成30年4月 1日
至 平成30年9月30日
1. 金融商品の時価等に関する事項
平成30年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであ
ります。
（単位：千円）
中間貸借対照表計上額 時価 差額
(1)預金 2,289,633 2,289,633 ―
(2)未収入金 761,305 761,305 ―
(3)未収委託者報酬 633,651 633,651 ―
(4)未払手数料 132,807 132,807 ―
(5)その他未払金 149,343 149,343 ―
（注1）金融商品の時価の算定方法に関する事項
(1)預金
預金は、すべて満期のない預金であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を
時価としております。
(2)未収入金、(3)未収委託者報酬、(4)未払手数料及び(5)その他未払金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額を時価
としております。
（有価証券関係）
第22期中間会計期間末
( 平成30年9月30日 現在)
売買目的の有価証券
貸借対照表計上額 34,353千円
当中間会計期間の損益に含まれた評価差額 1,679千円
（資産除去債務関係）
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第 22 期中間会計期間末
( 平成30年9月30日 現在)
資産除去債務の総額の期中における増減はありません。
（デリバティブ取引関係）
第 22 期中間会計期間末
( 平成30年9月30日 現在)
当社はデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。
（セグメント情報等）
第 22 期中間会計期間末
( 平成30年9月30日 現在)
（セグメント情報）
当社は、投資運用業の単一セグメントのため、記載を省略しております。
（セグメント関連情報）
1. 商品およびサービスごとの情報
単一の商品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超
えるため、記載を省略しています。
2. 地域ごとの情報
(1) 営業収益
本邦に所在している顧客への収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省
略しています。なお、委託者報酬については、制度上、顧客情報を知り得ないため、集計対象
より除いております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超え
るため、記載を省略しています。
3. 主要な顧客ごとの情報
委託者報酬については、制度上、顧客情報を知り得ないため、記載を省略しております。
また、投資顧問料については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省
略しております。
（報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）
該当事項はありません。
（報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）
該当事項はありません。
（報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）
該当事項はありません。
（１株当たり情報）
第 22 期中間会計期間
自 平成30年4月 1日
至 平成30年9月30日
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1株当たり純資産額 1,031,769円01銭
1株当たり中間純利益 59,369円03銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載し
ておりません。
注）１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第 22 期中間会計期間
自 平成30年4月 1日
至 平成30年9月30日
中間純利益（千円） 368,088
普通株主に帰属しない金額 －
普通株式にかかる中間純利益（千円） 368,088
期中平均株式数（株） 6,200
（重要な後発事象）
第22期中間会計期間
自 平成30年4月 1日
至 平成30年9月30日
該当事項はありません。
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４【利害関係人との取引制限】
委託会社は､「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について､次に掲げる行為
が禁止されています｡
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資
者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないも
のとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは
取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定める
ものを除きます。）。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同
じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引を行うこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財
産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保
護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとし
て内閣府令で定める行為
５【その他】
(1) 定款の変更
委託会社の定款変更に関しては、株主総会の決議が必要です｡
その他、営業譲渡および営業譲受、出資の状況その他の重要な事項は予定されておりません｡
(2) 訴訟事件その他の重要事項
訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実は存在しておりません｡
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第２【その他の関係法人の概況】
１【名称､資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
① 名 称
三井住友信託銀行株式会社
② 資本金の額
342,037百万円（2018年3 月 末現在）
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに､金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営法）に基
づき信託業務を営んでいます｡
（参考）再信託受託会社
名 称：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
資本金の額：51,000百万円（2018年3 月 末現在)
事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに､金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼
営法)に基づき信託業務を営んでいます｡
(2) 販売会社
① 名 称 ② 資本金の額 ③ 事業の内容
三井住友信託銀行株式会社 342,037百万円 銀行法に基づく銀行業および金融機関
（2018年3月末現在） の信託業務の兼営等に関する法律に基
づく信託業を営むとともに、金融商品
取引法に基づく登録を受けて投資信託
証券の募集の取扱い等を行っていま
す。
楽天証券株式会社 7,495百万円 金融商品取引法に定める第一種金融商
(2018年3月末現在) 品取引業を営んでいます。
株式会社ＳＢＩ証券 48,323百万円 金融商品取引法に定める第一種金融商
(2018年3月末現在) 品取引業を営んでいます。
フィデリティ証券株式会社 8,557百万円 金融商品取引法に定める第一種金融商
(2018年3月末現在) 品取引業を営んでいます。
２【関係業務の概要】
(1) 受託会社
受託会社は主として、信託財産の保管・管理・計算、受益権の設定に係る振替機関への通知、外国証
券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行います。
(2) 販売会社
当ファンドの販売会社として受益権の募集の取扱い等を行います。
３【資本関係】
(1) 受託会社
該当事項はありません｡
(2) 販売会社
該当事項はありません｡
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第３【参考情報】
当計算期間において提出された、ファンドに係る金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は以下の
通りです｡
書類名 提出年月日
2018年 5月18日
有価証券報告書
2018年 5月18日
有価証券届出書
有価証券届出書の訂正届出書 2018年11月20日
半期報告書 2018年11月20日
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独立監査人の監査報告書
平成３０年６月２２日
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ 株式会社
取 締 役 会 御 中
新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 深 田 豊 大 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 雅 人 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うた
め、「委託会社等の経理状況」に掲げられているステート・ストリート・グローバル・アド
バイザーズ株式会社の平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日までの第２１期事業年
度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方
針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表
示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及
び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚
偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づ
き監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施
される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽
表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有
効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し
て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連す
る内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並び
に経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討すること
が含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠して、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社の平成３
０年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重
要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
（注）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
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独立監査人の監査報告書
2019年４月10日
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
取 締 役 会 御 中
Ｐ Ｗ Ｃあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられているＡＭＣ／ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン（ス
テイブル）の2018年２月21日から2019年２月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を
表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して
監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な
保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査
手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づ
いて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのもので
はないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、
財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方
針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検
討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、ＡＭＣ／ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン（ステイブル）の2019年
２月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点にお
いて適正に表示しているものと認める。
利害関係
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行
社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（ ※）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告
書提出会社)が別途保管しております。XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
平成３０年１２月７日
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ 株式会社
取 締 役 会 御 中
ＥＹ新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 伊藤 雅人 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社の平成３０年
４月１日から平成３１年３月３１日までの第２２期事業年度の中間会計期間（平成３０年４月１日から平成
３０年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本
等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に
準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の
有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて
監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又
は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手
続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性ついて意見
表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査
手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関する内部統制を検討する。また、中間
監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め
中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠して、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社の平成３０年９月３０日現
在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成３０年４月１日から平成３０年９月３０日ま
で）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
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