グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし）、グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし）、グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ） |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年6月14日 提出
【発行者名】 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 三木谷 正直
【電話番号】 03-6774-5100
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジ
信託受益証券に係るファンドの名称】 なし）
グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為替
ヘッジ）
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 継続募集額(2019年6月15日から2019年12月17日まで)
信託受益証券の金額】
グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッ
ジなし）
3兆円を上限とします。
グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為替
ヘッジ）
3兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
ファンドの正式名称 略 称
グローバル・アロケーション・ オープン
Ａコース 為替ヘッジなしコース
Ａコース（年１回決算・為替ヘッジなし）
年１回 決算 コース
グローバル・アロケーション・ オープン
Ｃコース 限定為替ヘッジコース
Ｃコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）
※ それぞれのファンドを「ファンド」あるいは「各コース」という場合があります。
なお、上記 ファンドおよび委託者が設定・運用する下記の ファンドを総称して「 グローバ
ル・アロケーション・ オープン 」という場合があります。
グローバル・アロケーション・オープンＢコース（年４回決算・為替ヘッジなし）
（以下、「Ｂコース」、「為替ヘッジなしコース」 、 「年４回決算コース」という場合がありま
す。 ）
グローバル・アロケーション・オープンＤコース（年４回決算・限定為替ヘッジ）
（以下、「Ｄコース」、「限定為替ヘッジコース」、「年４回決算コース」という場合がありま
す。）
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
（イ）追加型株式投資信託（契約型）の受益権です。
（ロ）当初元本は１口当たり１円です。
（ハ）アセットマネジメントOne株式会社（以下「委託者」または「委託会社」といいます。）の
依頼により信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付け、または信用格付
業者から提供されもしくは閲覧に供される予定の信用格付けはありません。
㬰0픰ꄰ줰湓흶쩪⤰漰İ౹㹐따Ũ⩟ཻ䤰湣⽦Ｐ殕ꈰ夰譬핟謰ࡎର౹㹣⽬픰ര栰䐰䐰
す。）の規定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事
項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定す
る「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替
口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記
録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託者は、やむを得
ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。ま
た、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
各 3兆円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
（イ）発行価格は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額です。
なお、ファンドの基準価額については１万口当たりの価額を発表します。
㬰陏ꆘ䴰ര栰漰İ픰ꄰ줰溌익⍽쾘䴰䬰覌ꁐ땽쾘䴰鉣Ꞗ搰地徑톘䷿ࡽᒌ익⍽쾘䷿र鈰
のときの受益権口数で除した１口当たりの純資産価額をいいます。基準価額は、組み入れ
る有価証券等の値動きにより日々変動します。
（ロ）基準価額は毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。
アセットマネジメントOne株式会社
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コールセンター 0120-104-694
（受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
インターネットホームページ
http://www.am-one.co.jp/
い合わせいただけます基準価額は、前日以前のものとなります。
（５）【申込手数料】
（イ）申込手数料
＊
申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.24％ （税抜3.0％）を上限と
して販売会社がそれぞれ独自に定める手数料率を乗じて得た金額となります。商品および投
資環境の説明・情報提供、購入の事務手続きなどの対価として販売会社にお支払いいただき
ます。当該手数料には消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が含まれ
ます。
＊消費税率が10％になった場合は、3.3％となります。
手数料について、詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
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コールセンター 0120-104-694
（受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
インターネットホームページ
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なお、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は無手数料です。
㯿 㯿
ファンドの受益権の取得申込者が「償還乗り換え」 または「償還前乗り換え」 により
ファンド の受益権を取得する場合、申込手数料の優遇を受けることができる場合がありま
す。
ただし、上記の申込手数料の優遇に関しては、優遇制度の取り扱い、優遇の内容、優遇を
受けるための条件等は販売会社ごとに異なりますので、詳しくは各販売会社でご確認くださ
い。
託の償還金等をもって、その支払いを行った販売会社でファンドの受益権を取得する場
合をいいます。
期間内において、当該証券投資信託の一部解約金をもって、その支払いを行った販売会
社で ファンド の受益権を取得する場合をいいます。
（ロ）スイッチング手数料
「グローバル・アロケーション・オープン」構成ファンド間において、乗り換え（以下
※３
「スイッチング」 といいます。）が可能です。
スイッチング手数料につきましては、販売会社にお問い合わせください。
スイッチングのお取り扱いの有無や対象コースなどは、販売会社により異なりますので、
詳しくは販売会社でご確認ください。
なお、スイッチングの際には、換金時と同様の税金がかかりますのでご留意ください。
㯿ጰర뤰ꐰ쌰섰뀰ര栰漰İర뀰ﰰ퀰אּꈰ넰ﰰ뜰אּꨰﰰ휰ര鉩쭢ူ夰謰픰ꄰ
ドを換金した場合の手取金をもって、その換金請求受付日の販売会社が定める時間内に
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「グローバル・アロケーション・オープン」を構成する他のファンドの取得申し込みを
することをいいます。
（６）【申込単位】
お申込単位は、販売会社またはお申込コースにより異なります。
お申込コースには、ファンドそれぞれ収益の分配時に分配金を受け取るコース（「分配金
受取コース」）と、分配金が税引き後無手数料で再投資されるコース（「分配金再投資コー
ス」）があります。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のみの取り扱いとなる場合
があります。また、スイッチングについて、「分配金受取コース」の場合はスイッチング対
象コースの「分配金受取コース」への、「分配金再投資コース」の場合はスイッチング対象
コースの「分配金再投資コース」へのスイッチングとなります。 また、受益者と販売会社と
の間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入（積立）をすることが
できる場合があります。
詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
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コールセンター 0120-104-694
（受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
インターネットホームページ
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（７）【申込期間】
2019年6月15日から2019年12月17日までです。
※申込期間は上記期間終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
（８）【申込取扱場所】
申し込みの取扱場所（販売会社）については、下記にお問い合わせください。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
（受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
インターネットホームページ
http://www.am-one.co.jp/
（９）【払込期日】
ファンドの受益権の取得申込者は、申込金額に手数料および当該手数料にかかる消費税等を
加算した金額を販売会社が指定する期日までに支払うものとします。
各取得申込受付日ごとの申込金額の総額は、販売会社によって、当該追加信託が行われる
日に、委託者の指定する口座を経由して、株式会社りそな銀行（以下「受託者」または「受
託会社」といいます。）の指定するファンドの口座に払い込まれます。
（１０）【払込取扱場所】
払い込みの取り扱いを行う場所は、販売会社となります。詳しくは販売会社でご確認くだ
さい。
（１１）【振替機関に関する事項】
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ファンドの受益権にかかる振替機関は以下の通りです。
株式会社証券保管振替機構
（１２）【その他】
（イ）申込証拠金
ありません。
（ロ）日本以外の地域における発行
ありません。
（ハ）振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11) 振替機関に関する事項 」
に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとしま
す。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11) 振替機関に関する事
項 」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
ａ．ファンドの目的及び基本的性格
各コースは、追加型投信／内外／資産複合に属し、主として投資信託証券への投資を通じ
て、世界各国のさまざまな資産への分散投資と為替取引で得られる収益の獲得による投資信
託財産の成長を目指して運用を行います。
委託者は、受託者と合意のうえ、各コースにつき金5,000億円を限度として信託金を追加す
ることができます。
委託者は、受託者と合意のうえ、上記の限度額を変更することができます。
各コースは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、以下のように分類・
区分されます。
■商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
（収益の源泉）
株 式
国 内
単位型 債 券
海 外 不動産投信
追加型 その他資産
内 外 （ ）
資産複合
（注）各コースが該当する商品分類を網掛け表示しています。
■商品分類の定義
追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の投資信託財産と
ともに運用されるファンドをいう。
内外 目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
資産複合 目論見書または投資信託約款において、株式・債券・不動産投信（リート）・その
他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
をいう。
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■属性区分表
＜Ａコース＞
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態
株式 年１回 グローバル
一般 （含む日本）
大型株 年２回 ファミリーファンド
中小型株 日本
年４回
債券 北米 ファンド・オブ・ファンズ
一般 年６回（隔月）
公債 欧州
社債 年12回（毎月）
その他債券 アジア
クレジット属性
日々
（ ）
オセアニア
為替ヘッジ
その他（ ）
不動産投信 中南米
その他資産 アフリカ
（投資信託証券（資産
複合（株式 一般、債 中近東（中東）
券 一般）））
あり
エマージング
資産複合
（ ）
なし
資産配分固定型
資産配分変更型
（注）ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
＜Ｃコース＞
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態
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株式 年１回 グローバル
一般 （含む日本）
大型株 年２回 ファミリーファンド
中小型株 日本
年４回
債券 北米 ファンド・オブ・ファンズ
一般 年６回（隔月）
公債 欧州
社債 年12回（毎月）
その他債券 アジア
クレジット属性
日々
（ ）
オセアニア
為替ヘッジ
その他（ ）
不動産投信 中南米
その他資産 アフリカ
（投資信託証券（資産
複合（株式 一般、債 中近東（中東）
券 一般）））
あり（限定ヘッジ）
エマージング
資産複合
（ ）
なし
資産配分固定型
資産配分変更型
（注）ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
■属性区分の定義
＜各コース共通＞
その他資産 投資信託証券への投資を通じて、実質的に複数資産（株式 一般、債券 一
（投資信託証券 般）に投資を行います。
（資産複合（株式 一
般、債券 一般）））
年１回 目論見書または投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものを
いう。
グローバル 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界（含む
日本）の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
（含む日本）
ファンド・オブ・ファ 「投資信託等の運用に関する規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファン
ンズ ズをいう。
（注）
目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があ
為替ヘッジなし
るものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
為替ヘッジあり 目論見書または投資信託約款において、為替の限定ヘッジを行う旨の記載があ
（注）
るものをいう。
（限定ヘッジ）
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（注）属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
㭔а댰ﰰ뤰漰픰ꄰ줰אּꨰ혰אּ픰ꄰ멥륟༰析䭵⠰地縰夰Ȱ匰渰弰脰Ž䐰网攰谰昰䐰讌익⌰鉹㨰
「属性区分表」の投資対象資産（その他資産（投資信託証券））と、収益の源泉となる資産を示す
「商品分類表」の投資対象資産（資産複合）とは異なります。
商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホーム
ページ（https://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
ファンドの仕組み
各コースは、投資対象である投資信託証券へ投資を行います。その投資成果は収益分配金、解約代
金、償還金として、受益者に支払われます。
図中の＊には次の表の各コースの名称をあてはめてご覧ください。
Ａコース（年１回決算・為替ヘッジなし） Ｃコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）
ｂ．ファンドの特色
ファンドの特色をよりご理解いただくため、「Ａコース」、「Ｃコース」以外に、「グ
ローバル・アロケーション・オープン」を構成する他のコースに関する記載をする場合があ
ります。
１．投資信託証券への投資を通じて、世界各国の株式や債券などさまざまな資産への分散投
資で得られる収益の獲得を目指します。
◆各コースは、ルクセンブルグ籍の外国投資法人「ブラックロック・グローバル・ファンズ－グ
ローバル・アロケーション・ファンド－クラスＸ」（以下「アロケーション・ファンド」という
場合があります。）米ドル建投資証券（運用：ブラックロック・インベストメント・マネジメン
ト・エル・エル・シー）と国内投資信託「国内マネー・マザーファンド」受益証券（運用：ア
セットマネジメントOne株式会社）を投資対象とするファンド・オブ・ファンズの形式で運用を行
います。
◆各投資信託証券への投資割合は、資金動向や市況動向などを勘案して決定するものとし、アロ
ケーション・ファンドの組入比率は、原則として高位とすることを基本とします。
㬰ꈰ넰ﰰ뜰אּ픰ꄰ줰䰰őᾐ萰地彘㑔࠰縰弰潕䙔섰湔`✰䱙輰谰彘㑔࠰漰ř풊ᝏ᩹㸰潓힊ᝏ᩹㸰
合意のうえ投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
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◆アロケーション・ファンドへの投資に係る指図権限を、ブラックロック・ジャパン株式会社に委
託します。
ブラックロック
・「ブラックロック」は、運用資産総額で世界最大級の独立系運用会社であるブラックロック・インクお
よびグループ会社の総称です。
※
・「ブラックロック」の運用資産総額は5.97兆米ドル（約655兆円 ）にのぼります。
・「ブラックロック」は世界各国の個人投資家および機関投資家のため、株式、債券およびオルタナティ
ブ商品といったさまざまな資産クラスの運用を行っています。
・ブラックロック・ジャパン株式会社は、「ブラックロック」の日本拠点です。
上記は2018年12月末時点です。※１米ドル＝109.715円で換算
２．為替ヘッジの有無および決算頻度の違いに応じて４つのコースからお選びいただけま
す。
㭔а댰ﰰ뤰溕錰朰뤰ꐰ쌰섰뀰䰰朰䴰識㑔࠰䰰䈰訰縰夰ʌ᩹㸰欰蠰挰昰潎渰댰ﰰ뤰渰缰渰䩓혰詢焰
となる場合もあります。詳しくは販売会社でご確認ください。
●ＡコースおよびＢコースでは、外貨建資産については、原則としてそれぞれのコースにおいて為替
ヘッジを行いません。
●ＣコースおよびＤコースでは、外貨建資産については、原則としてそれぞれのコースにおいて米ド
ル売り／円買いの為替取引を行います。
３．原則として、年１回の決算時において、収益の分配を行います。
◆ＡコースおよびＣコースの決算は、毎年９月15日（当該日が休業日の場合は翌営業日）です。
◆年１回決算コースについては、特に定められた目標分配金額を設けずに資産の成長を狙います。
各コースの資金動向や市況動向などによっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のよう
な運用ができない場合があります。
限定為替ヘッジコースについて
＜限定為替ヘッジコース＞ （Ｃコース）
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◆米ドルと円の為替変動リスクを軽減するため、外貨建資産については、原則としてそれぞれのコー
スにおいて米ドル売り／円買いの為替取引を行います。
＜限定為替ヘッジによる為替変動リスク軽減のイメージ図＞
（注）アロケーション・ファンドを通じて実質的に投資している資産
●限定為替ヘッジによる影響
限定為替ヘッジコースでは、アロケーション・ファンドにおけるすべての投資資産の発行通貨につい
て対円での為替ヘッジを行うわけでなく、全資産を米ドルに換算した額とほぼ同額程度の米ドル売
り／円買いの為替取引を行うことを基本とします。
これにより、米ドル建資産については対円での為替変動リスクが軽減されますが、米ドル建て以外の
資産については、その発行通貨が米ドルに対して下落した場合は基準価額の値下がり要因に、上昇し
た場合には値上がり要因になります。また、円の金利が米ドルの金利より低い場合には、その金利差
相当分のコストがかかります。
ご参考：アロケーション・ファンドの運用体制および運用プロセス
アロケーション・ファンドの運用体制
4名のポートフォリオ・マネジャー（主運用者）、20名を超すアナリストや調査担当者など50名前後
で構成されるグローバル・アロケーション運用戦略専属の運用チームが、世界中のさまざまな投資機
会を発掘します。
また、ブラックロックの総合的な運用力を結集し、リターンの追求のみならず、リスクの抑制を目指
した運用を行います。
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2019年2月末現在
アロケーション・ファンドの運用プロセス
※資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
※将来の市場環境等の変動により、組入銘柄数は変更される場合があります。
※アロケーション・ファンドの運用プロセスは変更となる場合があります。
出所：ブラックロックのデータを基にアセットマネジメントOne作成
分配方針
■原則として、年１回（毎年９月15日。休業日の場合は翌営業日。）の決算時に、収益の分配を
行います。
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◆分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益（評価益を含みま
す。）などの全額とします。
◆分配金額は、基準価額水準や市況動向などを勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象額
が少額の場合などには、分配を行わないことがあります。
◆留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行います。
※運用状況により分配金額は変動します。
ん。
（２）【ファンドの沿革】
2013年10月21日 投資信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
2016年10月１日 ファンドの委託会社としての業務を新光投信株式会社からアセット
マネジメントOne株式会社に承継
（３）【ファンドの仕組み】
ａ．ファンドの仕組み
図中の＊には次の表の各コースの名称をあてはめてご覧ください。
Ａコース（年１回決算・為替ヘッジなし） Ｃコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）
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※１ 証券投資信託契約
委託者と受託者との間において「証券投資信託契約（投資信託約款）」を締結してお
り、委託者および受託者の業務、受益者の権利、受益権、投資信託財産の運用・評価・
管理、収益の分配、信託の期間・償還等を規定しています。
※２ 募集・販売等に関する契約
委託者と販売会社との間において「証券投資信託に関する基本契約」を締結してお
り、販売会社が行う募集・販売等の取り扱い、収益分配金および償還金の支払い、解約
の取り扱い等を規定しています。
※３ 投資一任契約
委託者と投資顧問会社との間において「投資一任契約」を締結しており、運用にかか
る規定、運用責任の所在、投資顧問会社に対する報酬、契約の期間等を規定していま
す。
■各コースの運用は「ファンド・オブ・ファンズ方式」で行います。
ファンド・オブ・ファンズとは、投資信託証券への投資を目的とする投資信託のことで、一
般に投資対象に選んだ複数の投資信託証券を組み入れて運用する仕組みを「ファンド・オ
ブ・ファンズ方式」といいます。
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ｂ．委託会社の概況
名称：アセットマネジメントOne株式会社
本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
資本金の額
20億円（2019年3月29日現在）
委託会社の沿革
1985年7月1日 会社設立
1998年3月31日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1998年12月1日 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
1999年10月1日 第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会
社と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式
会社とする。
2008年1月1日 「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩ
ＡＭアセットマネジメント株式会社」に商号変更
2016年10月1日 ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株
式会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用
部門）が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変
更
大株主の状況
（2019年3月29日現在）
株主名 住所 所有株数 所有比率
※1 ※2
株式会社みずほフィナンシャルグループ 東京都千代田区大手町一丁目5番5号
28,000株 70.0％
※2
第一生命ホールディングス株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目13番1号 12,000株
30.0％
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※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
㬀㋿ᩦ源ᩨ⩟༰渰缰湘㑔࠰湢䁧५푳蜰漰Ũ⩟ཏ᩹㸰缰娰笰픰ꌰ쨰뜰뀰ﰰ휀㔀⸀ヿŻⱎ
生命ホールディングス株式会社49.0％
２【投資方針】
（１）【投資方針】
ａ．基本方針
各コースは、投資信託証券を主要投資対象として、投資信託財産の成長を目指して運用を
行います。
ｂ．運用の方法
（イ）主要投資対象
投資信託証券を主要投資対象とします。
（ロ）投資態度
＜Ａコース＞
① 以下の投資信託証券への投資を通じて、世界各国の様々な資産への分散投資と為替取
引で得られる収益の獲得による投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
ルクセンブルグ籍外国投資法人 ブラックロック・グローバル・ファンズ－グ
ローバル・アロケーション・ファンド－クラ
スＸ（以下「アロケーション・ファンド」と
いいます。）米ドル建投資証券
内国証券投資信託（親投資信託） 国内マネー・マザーファンド受益証券
② 各投資信託証券への投資割合は、資金動向や市況動向等を勘案して決定するものと
し、アロケーション・ファンドの組入比率は、原則として高位とすることを基本としま
す。
③ 外貨建資産については、原則として当コースにおいて為替ヘッジを行いません。
④ アロケーション・ファンドへの投資に係る指図権限を、ブラックロック・ジャパン株
式会社に委託します。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上
記のような運用ができない場合があります。
⑥ アロケーション・ファンドが、償還した場合または約款に規定する事項の変更により
商品の同一性が失われた場合は、委託者は受託者と合意のうえ投資信託契約を解約し、信
託を終了させます。
＜Ｃコース＞
① 以下の投資信託証券への投資を通じて、世界各国の様々な資産への分散投資と為替取
引で得られる収益の獲得による投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
ルクセンブルグ籍外国投資法人 ブラックロック・グローバル・ファンズ－グ
ローバル・アロケーション・ファンド－クラ
スＸ（以下「アロケーション・ファンド」と
いいます。）米ドル建投資証券
内国証券投資信託（親投資信託） 国内マネー・マザーファンド受益証券
② 各投資信託証券への投資割合は、資金動向や市況動向等を勘案して決定するものと
し、アロケーション・ファンドの組入比率は、原則として高位とすることを基本としま
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す。
③ 外貨建資産については、原則として当コースにおいて米ドル売り／円買いの為替取引
を行います。
④ アロケーション・ファンドへの投資に係る指図権限を、ブラックロック・ジャパン株
式会社に委託します。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上
記のような運用ができない場合があります。
⑥ アロケーション・ファンドが、償還した場合または約款に規定する事項の変更により
商品の同一性が失われた場合は、委託者は受託者と合意のうえ投資信託契約を解約し、信
託を終了させます。
（２）【投資対象】
ａ．投資の対象とする資産の種類
各コースにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第
１項で定めるものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．金銭債権
ハ．約束手形
２．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
ｂ．有価証券および金融商品の指図範囲等
（イ）委託者（委託者から運用の指図に関する権限の委託を受けた者を含みます。以下、これ
に関連する事項について同じ。）は、信託金を、主として次の第１号に掲げる外国投資法
人の投資証券および第２号に掲げるアセットマネジメントOne株式会社を委託者とし、株式
会社りそな銀行を受託者として締結された親投資信託である国内マネー・マザーファンド
（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券のほか、第３号から第７号に掲げる
有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
１． ルクセンブルグ籍外国投資法人 ブラックロック・グローバル・ファンズ－グローバ
ル・アロケーション・ファンド－クラスＸ米ドル建投資証券
２．証券投資信託 マザーファンド受益証券
３．コマーシャル・ペーパー
４．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
５．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引
受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。）
６．外国法人が発行する譲渡性預金証書
７．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行
信託の受益証券に限ります。）
なお、第１号に掲げる外国投資法人の投資証券および第２号に掲げる証券投資信託の受益
証券を以下「投資信託証券」といい、第５号の証券を以下「公社債」といいます。公社債
にかかる運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引（売り戻し条件付きの買
い入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借り入れ）に限り行うことができるもの
とします。
（ロ）委託者は、信託金を、上記（イ）に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融
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商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含み
ます。）により運用することを指図することができます。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除
きます。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
（ハ）上記（イ）の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への
対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記（ロ）に掲げ
る金融商品により運用することの指図ができます。
各コースが投資する投資信託証券の概要
１．アロケーション・ファンドの概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ－グローバル・アロケーション・ファンド
ファンド名
－クラスＸ
形態 ルクセンブルグ籍外国投資法人／米ドル建投資証券
世界中のさまざまな資産（株式・債券など）、国・地域、セクターなどから、投資
魅力度が高いと判断する資産を発掘します。
多くの資産および銘柄（証券）に分散投資をすることで、株式投資より低いリスク
運用方針 で、競争力のあるリターンの獲得を目指します。
投資環境に応じて株式や債券などの各資産への配分比率 や個 別 銘 柄（証券）へ の投資
比率を 機動的 に変更 することで、中 長期的 なトータルリターン の 最大 化を目指しま
す。
・純資産総額の10％を超える借り入れは行わないこととします。
主な投資制限
・同一発行体の証券への投資は、原則として純資産総額の10％以下とします。
決算日 ８月末
管理会社：ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・エー
投資運用会社：ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エル・エル・
主な関係法人 シー
保管受託銀行：ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・エス・エー／エヌ・ブ
イ
アロケーション・ファンドにおいて、管理会社および投資運用会社への報酬はかか
りません。（ただし、各コースの委託会社であるアセットマネジメントOne株式会
社が受ける報酬から、各コースの投資顧問会社であるブラックロック・ジャパン株
信託報酬等
式会社に投資顧問報酬が支払われます。そして、その投資顧問報酬から、アロケー
ション・ファンドの投資運用会社などへの報酬が支払われます。）アロケーショ
ン・ファンドの上記報酬制度は変更される場合があります。
有価証券売買時の売買手数料、計算にかかる報酬、登録および名義書換代行事務会
その他の費用・ 社報酬、税務顧問、法律顧問、ファンド監査人などへの報酬、取締役の報酬、保管
手数料 受託銀行への報酬などがアロケーション・ファンドから支払われます。これらは定
率でないため事前に概算料率や上限額などを表示することができません。
原則として、年１回、経費控除後の利子配当等収益を分配します。
収益分配方針
※分配原資が無い場合など分配を行わない場合もあります。
設定日 1997年１月３日（他の既存クラスを含めた当初の設定日）
㭎ઊᡢ閌읏ដ㱒㠰欰搰䐰昰漰ƌ작텭䅑祝攰欰栰舰樰䑶穵ἰ夰譓홟ᖌ뭵⠰樰椰欰蠰譟厊牢閌읏ដ㱒㠰湽ᒌ
産への影響を軽減するため、純資産価格の調整が行われることがあります。純流入額が純資産総額に対し所
定の割合を超える場合には純資産価格が上方へ調整され、逆に純流出額が純資産総額に対し所定の割合を超
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える場合には純資産価格が下方に調整されます。したがって、資金流出入の動向が純資産価格に影響を与え
ることになります。
２．国内マネー・マザーファンドの概要
ファンド名 国内マネー・マザーファンド
形態 親投資信託
・主としてわが国の短期公社債に 投資 し、安定した収益の確保を目指した運用を行いま
す。
運用方針
・ファンドの資金動向、市況動向などによっては、また、やむを得ない事情が発生
した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
・株式への 投資 は行いません。
主な投資制限
・外貨建資産への 投資 は 行いません 。
信託期間 無期限
決算日 毎年１月15日（休業日の場合は翌営業日）
運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行い
収益分配方針
ません。
信託報酬 報酬はかかりません。
信託設定日 2008年３月28日
委託会社 アセットマネジメントOne株式会社
株式会社りそな銀行
受託会社
（再信託受託会社：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）
※上記の各投資信託証券については、いずれも申込手数料はかかりません。
㭎ઊᠰ湔ѩ芉脰漰ŔѢ閌읏ដ㱒㠰湑蕛뤰銉腽а地弰舰渰朰䈰訰İ崰渰夰礰昰朰漰䈰訰縰嬰錰Ȱ縰弰Ŕѩ芉
は2019年6月14日現在のものであり、今後変更になる場合があります。
（３）【運用体制】
ａ．ファンドの運用体制
①運用の指図に関する権限の委託
当ファンドはブラックロック・ジャパン株式会社にアロケーション・ファンドへの運用の指図に
関する権限を委託します。
ブラックロック・ジャパン株式会社は投資一任契約に基づいて運用計画を策定・報告し、運用指
図および売買執行・管理を行います。
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②モニタリング
委託会社では、各運用担当者が運用の委託先である投資顧問会社の運用状況をモニタリングし、
必要に応じて対応を指示します。
運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）は、運
用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリ
ングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
③内部管理等のモニタリング
内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・効
率性等の観点からモニタリングを実施します。
ｂ．ファンドの関係法人に関する管理
当ファンドの関係法人である受託会社・投資顧問会社に対して、その業務に関する委託会
社の管理担当部署は、内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、
必要に応じて具体的な事項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制
にあることを確認します。
また投資顧問会社に対しては、運用の外部委託管理に関する社内規程を設け、経営陣・運
用担当者との面談を含めた、委託継続にかかる点検（デューデリジェンス）を定期的に行い
ます。
ｃ．運用体制に関する社内規則
運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、
運用担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設
け、ファンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規
を定めています。
※運用体制等は2019年3月29日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
（４）【分配方針】
ａ． 収益分配は 年１回、原則として、９月 15 日 （該当日が休業日の場合は翌営業日。）の決算
時に以下の方針に基づき行います。
１． 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益（評価益
を含みます。）等の全額とします。
２． 分配金額は、 基準価額水準や市況動向等を勘案して 委託者が 決定します。ただし、分配
対象額が少額の場合 など には、分配を行わないことがあります。
３． 留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行いま
す。
ｂ． 投資 信託 財産から生ずる 毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
１． 分配金、配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額（以下「配
当等収益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に
相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以
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降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
２． 売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、
信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあ
るときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。
なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
ｃ．毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
ｄ．「分配金受取コース」の受益者の分配金は原則として、決算日から起算して５営業日まで
に、受益者に支払われます。
「分配金再投資コース」の受益者の分配金は、税金を差し引いた後、別に定める契約に基
づき、全額再投資されます。
（５）【投資制限】
投資信託約款に定める投資制限
ａ．投資信託証券への投資割合
投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
ｂ．外貨建資産への投資割合
外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
ｃ．公社債の借り入れ
（イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借り入れの指図をする
ことができます。なお、当該公社債の借り入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めた
ときは、担保の提供の指図を行うものとします。
（ロ）借り入れの指図は、当該借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総
額の範囲内とします。
（ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借り入れにかかる公社債の時価
総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、
その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとしま
す。
（ニ）借り入れにかかる品借料は投資信託財産中から支払われます。
ｄ．特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券（外国通貨表示の有価証券をいいます。以下同じ。）への投資について
は、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることが
あります。
ｅ．外国為替予約の指図
委託者は、投資信託財産に属する外貨建資産（外貨建有価証券、外国通貨表示の預金その
他の資産をいいます。以下同じ。）について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為
替の売買の予約を指図することができます。
ｆ．資金の借り入れ
（イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約
に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返
済を含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当を目
的として、資金借り入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることがで
きます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
（ロ）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日
から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解
約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間、も
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しくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の
入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券
等 の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額
は、借入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10％を超えないこととしま
す。
（ハ）収益分配金の再投資にかかる借入期間は投資信託財産から収益分配金が支払われる日か
らその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
（ニ）借入金の利息は投資信託財産中より支払われます。
ｇ．利害関係人等との取引等
（イ）受託者は、 受益者の保護に支障を生じることがないものであり、 かつ信託業法、投資信
託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図によ
り、投資信託財産と、受託者（ 第三者との間において投資信託財産のためにする取引その
他の行為であって、受託者が当該第三者の代理人となって行うものを 含みます 。） および
受託者の利害関係人、 信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の
投資信託財産との間で、 約款に掲げる資産への投資等ならびに約款に掲げる取引 その他こ
れらに類する行為 を行うことができます。
（ロ） 受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行
うことができる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行
うことができるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う
場合も同様とします。
（ハ）委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反
しない場合には、投資信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係
人等（金融商品取引法第31条の４第３項および同条第４項に規定する親法人等または子法
人等をいいます。）または委託者が運用の指図を行う他の投資信託財産との間で、約款に
掲げる資産への投資等ならびに約款に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことの
指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならびに当該取引、
当該行為を行うことができます。
（ニ）上記（イ）（ロ）（ハ）の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第31条
第３項および同法第32条第３項の通知は行いません。
ｈ．デリバティブ取引等に係る投資制限
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたが
い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
ｉ．信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対
する比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比
率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当
該比率以内となるよう調整を行うこととします。
ｊ．ファンドの投資制限
投資信託証券および短期金融商品（短期運用の有価証券を含みます。）以外には投資を行
いません。
３【投資リスク】
（１）ファンドのもつリスク
各コースは、投資信託証券への投資を通じて値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替
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変動リスクもあります。）に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運
用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資
元 本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込
むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
ａ．株価変動リスク
株式の価格は、国内外の政治・経済・社会情勢の変化、金利動向、発行企業の業績・経営
状況の変化、市場の需給関係などの影響を受け変動します。一般に、株価が下落した場合に
はその影響を受け、各コースの基準価額が下落する可能性があります。
ｂ．為替変動リスク
外貨建資産は、為替相場の変動により円換算価格が変動します。一般に、保有外貨建資産
が現地通貨ベースで値上がりした場合でも、投資先の通貨に対して円高となった場合には、
当該外貨建資産の円換算価格が下落し、各コースの基準価額が下落する可能性があります。
●限定為替ヘッジコース（Ｃコース）
限定為替ヘッジコースでは、外貨建資産については、原則として当コースにおいて米ドル
売り／円買いの為替取引を行います。この為替取引によりアロケーション・ファンドが保有
する米ドル建資産の対円での為替変動リスクは軽減されますが、米ドル建て以外の資産につ
いては米ドルに対する為替変動リスクを負うことになります。したがって、それらの通貨が
米ドルに対して下落した場合には、基準価額が下落する可能性があります。また、円の金利
が米ドルの金利よりも低い場合には、その金利差相当分のコストがかかります。
ｃ．金利変動リスク
公社債の価格は、金利水準の変化にともない変動します。一般に、金利が上昇した場合に
は公社債の価格は下落し、各コースの基準価額が下落する可能性があります。
ｄ．信用リスク
有価証券などの発行体が業績悪化・経営不振あるいは倒産に陥った場合、当該有価証券の
価値が大きく減少すること、もしくは無くなることがあります。また、有価証券の信用力の
低下や格付けの引き下げ、債務不履行が生じた場合には、当該有価証券の価格は下落しま
す。これらの影響を受け、各コースの基準価額が下落する可能性があります。
投機的格付けが付与されているハイイールド債券や当該格付けが付与されている国が多い
新興国の債券は、投資適格の債券に比べ信用リスクは高くなります。
ｅ．流動性リスク
有価証券などを売買する際、当該有価証券などの市場規模が小さい場合や取引量が少ない
場合には、希望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買することができない可能
性があります。特に流動性の低い有価証券などを売却する場合にはその影響を受け、各コー
スの基準価額が下落する可能性があります。
ｆ．カントリーリスク
投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制などの要因によって資産価
格や通貨価値が大きく変動する場合があります。これらの影響を受け、各コースの基準価額
が下落する可能性があります。
一般に新興国市場は、先進国市場に比べて規模が小さく、流動性も低く、金融インフラが
未発達であり、さまざまな地政学的問題を抱えていることから、カントリーリスクはより高
くなる可能性があります。
ｇ．特定の投資信託証券に投資するリスク
各コースが組み入れる投資信託証券における運用会社の運用の巧拙が、各コースの運用成
果に大きな影響を及ぼします。また、外国投資法人を通じて各国の有価証券に投資する場
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合、国内籍の投資信託から直接投資を行う場合に比べて、税制が相対的に不利となる可能性
があります。
ｈ．投資信託に関する一般的なリスクおよびその他の留意点
（イ）各コースのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング
オフ）の適用はありません。
（ロ）有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴いま
す。
（ハ）法令や税制が変更される場合に、投資信託を保有する受益者が不利益を被る可能性があ
ります。
（ニ）投資信託財産の状況によっては、目指す運用が行われないことがあります。また、投資
信託財産の減少の状況によっては、委託者が目的とする運用が困難と判断した場合、安定
運用に切り替えることがあります。
（ホ）投資した資産の流動性が低下し、当該資産の売却・換金が困難になる場合などがありま
す。その結果、投資者の換金請求に伴う資金の手当てに支障が生じる場合などには、換金
のお申し込みの受付を中止すること、およびすでに受け付けた換金のお申し込みを取り消
す場合があります。
（ヘ）短期間に相当金額の解約申し込みがあった場合には、解約資金を手当てするために組入
有価証券を市場実勢より大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。この場
合、基準価額が下落する要因となり、損失を被ることがあります。
（ト）証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地
変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更などの諸事情により閉鎖されることがあり
ます。これにより各コースの運用が影響を被って基準価額の下落につながる可能性があり
ます。
（チ）投資信託証券には、ファミリーファンド方式で運用をするものがあります。当該投資信
託証券（ベビーファンド）が投資対象とするマザーファンドを同じく投資対象としている
他のベビーファンドにおいて、設定・解約や資産構成の変更などによりマザーファンドの
組入有価証券などに売買が生じた場合、その売買による組入有価証券などの価格の変化や
売買手数料などの負担がマザーファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。この
影響を受け、当該投資信託証券（ベビーファンド）の価額が変動する可能性があります。
各コースが主要投資対象とする投資信託証券にはファミリーファンド方式を採用してい
る場合があり、上記のような要因で、各コースの基準価額が変動する可能性があります。
（リ）投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますの
で、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有
無や金額は確定したものではありません。
分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売
買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算
日と比べて下落することになります。
また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではあ
りません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないし全部が、実質的には元本
の一部払い戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額
より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
（２）リスク管理体制
委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、
適 切な管理を行います。
・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用
パフォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・リスク管理に関する委員会等：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価
等の報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価
を行います。
※リスク管理体制は2019年3月29日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
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（イ）申込手数料
＊
申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.24％ （税抜3.0％）を上限と
して販売会社がそれぞれ独自に定める手数料率を乗じて得た金額となります。商品および投
資環境の説明・情報提供、購入の事務手続きなどの対価として販売会社にお支払いいただき
ます。当該手数料には消費税等が含まれます。
＊消費税率が10％になった場合は、3.3％となります。
手数料について、詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
（受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
インターネットホームページ
http://www.am-one.co.jp/
なお、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は無手数料です。
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ファンドの受益権の取得申込者が「償還乗り換え」 または「償還前乗り換え」 により
ファンドの受益権を取得する場合、申込手数料の優遇を受けることができる場合がありま
す。
ただし、上記の申込手数料の優遇に関しては、優遇制度の取り扱い、優遇の内容、優遇を
受けるための条件等は販売会社ごとに異なりますので、詳しくは各販売会社でご確認くださ
い。
託の償還金等をもって、その支払いを行った販売会社でファンドの受益権を取得する場
合をいいます。
期間内において、当該証券投資信託の一部解約金をもって、その支払いを行った販売会
社でファンドの受益権を取得する場合をいいます。
（ロ）スイッチング手数料
「グローバル・アロケーション・オープン」構成ファンド間において、乗り換え（以下
※３
「スイッチング」 といいます。）が可能です。
スイッチング手数料につきましては、販売会社にお問い合わせください。
スイッチングのお取り扱いの有無や対象コースなどは、販売会社により異なりますので、
詳しくは販売会社でご確認ください。
なお、スイッチングの際には、換金時と同様の税金がかかりますのでご留意ください。
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ドを換金した場合の手取金をもって、その換金請求受付日の販売会社が定める時間内に
「グローバル・アロケーション・オープン」を構成する他のファンドの取得申し込みを
することをいいます。
（２）【換金（解約）手数料】
ご解約時の手数料等はありません。
（３）【信託報酬等】
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＊
ファンドの日々の純資産総額に対して年率2.0304％ （税抜1.88％）
＊消費税率が10％になった場合は、年率2.068％となります。
信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
※運用管理費用（信託報酬）は、毎日計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日
および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
支払先 内訳（税抜） 主な役務
信託財産の運用、目論見書等各種書類の作
委託会社 年率1.15％
成、基準価額の算出等の対価
購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書
各コース
販売会社 年率0.70％ 類の送付、口座内でのファンドの管理等の対
価
運用財産の保管・管理、委託会社からの運用
受託会社 年率0.03％
指図の実行等の対価
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限の委託を受けた投資顧問会社（ブラックロック・ジャパン株式会社）に対する
報酬（ファンドの信託財産の純資産総額に対して年率0.75％（税抜））が含まれ
ます。
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終了のとき支払われます。
直接の投資運用会社報酬などはありません。
※ただし、各コースの委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社が受ける
投資対象とする
報酬から、各コースの投資顧問会社であるブラックロック・ジャパン株式会社に
外国投資証券
投資顧問報酬が支払われます。そして、その投資顧問報酬から、アロケーショ
ン・ファンドの投資運用会社などへの報酬が支払われます。アロケーション・
ファンドの上記報酬制度は変更される場合があります。
＊
実質的な負担
各コースの日々の純資産総額に対して年率2.0304％ （税抜1.88％）
＊消費税率が10％になった場合は、年率2.068％となります。
（４）【その他の手数料等】
ａ． 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、監査法人に支払う各コース
の監査報酬、当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額および受託者の立て替えた立替
金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から 支払われます。
ｂ．投資信託財産にかかる監査報酬は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末ま
たは信託終了のとき、当該監査報酬にかかる消費税等とともに投資信託財産中から支払われ
ます。
ｃ．証券取引に伴う手数料・税金等、各コースの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託
手数料は、投資信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料にかかる消費税等および
資産を外国で保管する場合の費用についても投資信託財産が負担します。
ｄ．各コースが主要投資対象とするアロケーション・ファンドにおいても、有価証券売買時の
売買手数料、計算にかかる報酬、登録および名義書換代行事務会社報酬、税務顧問、法律顧
問、ファンド監査人などへの報酬、取締役の報酬、保管受託銀行への報酬などがかかりま
す。
ｅ．「その他の手数料等」については、定率でないもの、定時に見直されるもの、売買条件な
どに応じて異なるものなどがあるため、当該費用および合計額などを表示することができま
せん。
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ることができません。
（５）【課税上の取扱い】
◇各コースは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
ａ．個人の受益者に対する課税
（イ）収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％
（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収に
よる申告不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税
（配当控除の適用なし）のいずれかを選択することもできます。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
（ロ）解約時および償還時
;
解約時および償還時の差益（譲渡益） については、譲渡所得として、20.315％（所得税
15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適
用されます。
原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、
20.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率によ
る源泉徴収が行われます。
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に相当する金額を含みます。）を控除した利益。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
（ハ）損益通算について
解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上
場株式等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資
信託および特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡
益ならびに上場株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課
税を選択したものに限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすること
ができます。また、特定口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益
通算を行います（確定申告不要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
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称：ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度
です。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得およ
び譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開
設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わ
せください。なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、
課税上譲渡損失はないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の
配当所得等の金額との損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。
ｂ．法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過
額については、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による
源泉徴収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
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なお、益金不算入制度の適用はありません。
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なる場合があります。
※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
◇個別元本方式について
受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりで
す。
ｃ．個別元本について
（イ）受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税
等に相当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
（ロ）受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加
信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎
に個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファン
ドの受益権を取得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金再投資
コース」の両コースで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出
が行われる場合があります。
（ハ）収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別
元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本
となります。（「元本払戻金（特別分配金）」については、「ｄ．収益分配金の課税につ
いて」を参照。）
ｄ．収益分配金の課税について
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別
分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合
または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金
となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合に
は、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本
払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその
個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元
本となります。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
５【運用状況】
（１）【投資状況】
グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし）
(平成31年 3月29日現在)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 ルクセンブルグ 12,101,270,830 98.24
親投資信託受益証券 日本 69,904,546 0.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 146,672,226 1.19
純資産総額 12,317,847,602 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第３位以下を切り捨て
ているため、合計と一致しない場合があります。
グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）
(平成31年 3月29日現在)
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 ルクセンブルグ 3,196,758,429 97.45
親投資信託受益証券 日本 4,994,955 0.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 78,576,817 2.39
純資産総額 3,280,330,201 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第３位以下を切り捨て
ているため、合計と一致しない場合があります。
（参考）国内マネー・マザーファンド
(平成31年 3月29日現在)
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 470,856,993 100.00
純資産総額 470,856,993 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第３位以下を切り捨て
ているため、合計と一致しない場合があります。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし）
イ.評価額上位銘柄明細
(平成31年 3月29日現在)
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量又は
順位 国／地域 種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
額面総額
(円) (円) (円) (円) (％)
1 ルクセン 投資証券 ブラックロック・グローバル・ 8,981,077.47 1,348.52 12,111,238,928 1,347.4185 12,101,270,830 98.24
ブルグ ファンズ－グローバル・アロケー
ション・ファンド－クラスＸ
2 日本 親投資信託 国内マネー・マザーファンド 69,246,703 1.0099 69,932,245 1.0095 69,904,546 0.56
受益証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第３位以下を切り捨て
ているため、合計と一致しない場合があります。
外貨建資産の単価及び金額は、平成31年 3月29日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しておりま
す。
ロ.種類別投資比率
(平成31年 3月29日現在)
種類 投資比率（％）
投資証券 98.24
親投資信託受益証券 0.56
合計 98.80
グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）
イ.評価額上位銘柄明細
(平成31年 3月29日現在)
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量又は
順位 国／地域 種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
額面総額
(円) (円) (円) (円) (％)
1 ルクセン 投資証券 ブラックロック・グローバル・ 2,372,505.79 1,347.41 3,196,758,429 1,347.4185 3,196,758,429 97.45
ブルグ ファンズ－グローバル・アロケー
ション・ファンド－クラスＸ
2 日本 親投資信託 国内マネー・マザーファンド 4,947,950 1.0099 4,996,934 1.0095 4,994,955 0.15
受益証券
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第３位以下を切り捨て
ているため、合計と一致しない場合があります。
外貨建資産の単価及び金額は、平成31年 3月29日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しておりま
す。
ロ.種類別投資比率
(平成31年 3月29日現在)
種類 投資比率（％）
投資証券 97.45
親投資信託受益証券 0.15
合計 97.60
（参考）国内マネー・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細
該当事項はありません。
ロ.種類別投資比率
該当事項はありません。
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②【投資不動産物件】
グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし）
該当事項はありません。
グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）
該当事項はありません。
（参考）国内マネー・マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし）
該当事項はありません。
グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）
該当事項はありません。
（参考）国内マネー・マザーファンド
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし）
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額（円）
期別
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間末 (平成26年 9月16日) 10,664 10,664 1.1429 1.1429
第2計算期間末 (平成27年 9月15日) 18,295 18,295 1.2245 1.2245
第3計算期間末 (平成28年 9月15日) 16,624 16,624 1.0752 1.0752
第4計算期間末 (平成29年 9月15日) 15,637 15,637 1.2750 1.2750
第5計算期間末 (平成30年 9月18日) 13,241 13,241 1.3001 1.3001
平成30年 3月末日 13,577 ― 1.2390 ―
4月末日 13,938 ― 1.2776 ―
5月末日 13,505 ― 1.2616 ―
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6月末日 13,574 ― 1.2693 ―
7月末日 13,551 ― 1.3061 ―
8月末日 13,456 ― 1.3073 ―
9月末日 13,383 ― 1.3289 ―
10月末日 12,276 ― 1.2439 ―
11月末日 12,522 ― 1.2729 ―
12月末日 11,443 ― 1.1791 ―
平成31年 1月末日 11,831 ― 1.2146 ―
2月末日 12,331 ― 1.2698 ―
3月末日 12,317 ― 1.2751 ―
グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額（円）
期別
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間末 (平成26年 9月16日) 1,173 1,173 1.0465 1.0465
第2計算期間末 (平成27年 9月15日) 1,245 1,245 1.0022 1.0022
第3計算期間末 (平成28年 9月15日) 1,567 1,567 1.0184 1.0184
第4計算期間末 (平成29年 9月15日) 2,978 2,978 1.1066 1.1066
第5計算期間末 (平成30年 9月18日) 3,391 3,391 1.0885 1.0885
平成30年 3月末日 3,633 ― 1.1015 ―
4月末日 3,647 ― 1.1026 ―
5月末日 3,630 ― 1.0934 ―
6月末日 3,559 ― 1.0802 ―
7月末日 3,622 ― 1.1045 ―
8月末日 3,453 ― 1.1031 ―
9月末日 3,406 ― 1.0958 ―
10月末日 3,180 ― 1.0265 ―
11月末日 3,264 ― 1.0468 ―
12月末日 3,065 ― 0.9881 ―
平成31年 1月末日 3,202 ― 1.0324 ―
2月末日 3,273 ― 1.0593 ―
3月末日 3,280 ― 1.0603 ―
②【分配の推移】
グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし）
期 計算期間 1口当たりの分配金（円）
第1計算期間 平成25年10月21日～平成26年 9月16日 0.0000
第2計算期間 平成26年 9月17日～平成27年 9月15日 0.0000
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第3計算期間 平成27年 9月16日～平成28年 9月15日 0.0000
第4計算期間 平成28年 9月16日～平成29年 9月15日 0.0000
第5計算期間 平成29年 9月16日～平成30年 9月18日 0.0000
グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）
期 計算期間 1口当たりの分配金（円）
第1計算期間 平成25年10月21日～平成26年 9月16日 0.0000
第2計算期間 平成26年 9月17日～平成27年 9月15日 0.0000
第3計算期間 平成27年 9月16日～平成28年 9月15日 0.0000
第4計算期間 平成28年 9月16日～平成29年 9月15日 0.0000
第5計算期間 平成29年 9月16日～平成30年 9月18日 0.0000
③【収益率の推移】
グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし）
期 計算期間 収益率（％）
第1計算期間 平成25年10月21日～平成26年 9月16日 14.3
第2計算期間 平成26年 9月17日～平成27年 9月15日 7.1
第3計算期間 平成27年 9月16日～平成28年 9月15日 △12.2
第4計算期間 平成28年 9月16日～平成29年 9月15日 18.6
第5計算期間 平成29年 9月16日～平成30年 9月18日 2.0
第6中間計算期間 平成30年 9月19日～平成31年 3月18日 △1.3
(注)収益率は各計算期間における騰落率を表示しており、当該計算期間の分配金額を加算して計算しています。
グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）
期 計算期間 収益率（％）
第1計算期間 平成25年10月21日～平成26年 9月16日 4.7
第2計算期間 平成26年 9月17日～平成27年 9月15日 △4.2
第3計算期間 平成27年 9月16日～平成28年 9月15日 1.6
第4計算期間 平成28年 9月16日～平成29年 9月15日 8.7
第5計算期間 平成29年 9月16日～平成30年 9月18日 △1.6
第6中間計算期間 平成30年 9月19日～平成31年 3月18日 △2.4
(注)収益率は各計算期間における騰落率を表示しており、当該計算期間の分配金額を加算して計算しています。
（４）【設定及び解約の実績】
グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし）
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期 計算期間 設定口数（口） 解約口数（口）
第1計算期間 平成25年10月21日～平成26年 9月16日 10,866,286,717 1,535,257,191
第2計算期間 平成26年 9月17日～平成27年 9月15日 8,837,459,094 3,227,416,172
第3計算期間 平成27年 9月16日～平成28年 9月15日 3,225,606,153 2,704,917,879
第4計算期間 平成28年 9月16日～平成29年 9月15日 1,845,081,822 5,042,741,254
第5計算期間 平成29年 9月16日～平成30年 9月18日 1,508,916,064 3,588,293,754
第6中間計算期間 平成30年 9月19日～平成31年 3月18日 585,000,732 1,146,343,710
(注)第１計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）
期 計算期間 設定口数（口） 解約口数（口）
第1計算期間 平成25年10月21日～平成26年 9月16日 1,502,228,133 381,057,663
第2計算期間 平成26年 9月17日～平成27年 9月15日 788,390,008 666,793,652
第3計算期間 平成27年 9月16日～平成28年 9月15日 553,873,594 257,399,977
第4計算期間 平成28年 9月16日～平成29年 9月15日 2,075,474,487 923,477,360
第5計算期間 平成29年 9月16日～平成30年 9月18日 1,173,320,238 749,202,751
第6中間計算期間 平成30年 9月19日～平成31年 3月18日 95,653,098 117,720,885
(注)第１計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
≪参考情報≫
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
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（イ）取得申込者は、各コースそれぞれにおける「分配金受取コース」および「分配金再投資
コース」について、販売会社ごとに定める申込単位で、取得申込受付日の翌営業日の基準価
額 で購入することができます。ただし、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する
場合は１口単位となります。
また、スイッチングにより各コースを買い付ける場合は、販売会社ごとに定める申込単位
となります。スイッチングについて、「分配金受取コース」の場合はスイッチング対象コー
スの「分配金受取コース」への、「分配金再投資コース」の場合はスイッチング対象コース
の「分配金再投資コース」へのスイッチングとなります。
詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
（受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
インターネットホームページ
http://www.am-one.co.jp/
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込金額に手数料および当該手数料に
かかる消費税等を加算した金額を販売会社が指定する期日までに支払うものとします
（ロ）「分配金再投資コース」での取得申込者は、販売会社との間で「グローバル・アロケー
ション・オープン＊自動継続投資約款」（別の名称で同様の権利義務を規定する約款を含み
ます。）にしたがって契約（以下「別に定める契約」といいます。）を締結します。
・上記の＊には次の表の各コースの名称をあてはめてご覧ください。
Ａコース（年１回決算・為替ヘッジなし） Ｃコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）
（ハ）取得およびスイッチングの申し込みの受付は、原則として営業日の午後３時までとし、当
該受付時間を過ぎた場合の申込受付日は翌営業日となります。ただし、受付時間は販売会社
によって異なる場合があります。
なお、以下のいずれかに該当する日には、取得およびスイッチングの申し込みの受付は行
いません。
・ルクセンブルグの銀行の休業日
・12月24日
また、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得
ない事情があるときは、委託者の判断により、取得およびスイッチングの申し込みの受付を
中止することおよび既に受け付けた取得およびスイッチングの申し込みの受付を取り消すこ
とができます。ただし、別に定める契約に基づく収益分配金の再投資にかかる追加信託金の
申し込みに限ってこれを受け付けるものとします。
２【換金（解約）手続等】
一部解約（解約請求によるご解約）
（イ）受益者は、各コースそれぞれにおける「分配金受取コース」および「分配金再投資コー
ス」の両コースとも、販売会社が定める単位をもって一部解約の実行を請求することができ
ます。
なお、受付は原則として営業日の午後３時までとし、当該受付時間を過ぎた場合の申込受
付日は翌営業日となります。ただし、受付時間は販売会社によって異なる場合があります。
また、投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合が
あります。
（ロ）受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行う
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ものとします。
（ハ）委託者は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。また、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記
載または記録が行われます。
（ニ）一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
一部解約に関して課税対象者にかかる所得税および地方税（法人の受益者の場合は所得税
のみ）に相当する金額が控除されます。
なお、一部解約の価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合
わせください。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
（受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
ページ（http://www.am-one.co.jp/） または、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞
朝刊に掲載されます。また、お問い合わせいただけます基準価額および一部解約の価額
は、前日以前のものとなります。
（ホ）一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、７営業日目から
販売会社において受益者に支払われます。ただし、投資を行った投資信託証券の換金停止、
取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情
があるときは、委託者の判断により、一部解約金の支払いを延期する場合があります。
（へ）委託者は、以下のいずれかに該当する日には、上記（イ）による一部解約の実行の請求を
受け付けないものとします。
・ルクセンブルグの銀行の休業日
・12月24日
（ト）委託者は、投資を行った投資信託証券の換金停止、取引所における取引の停止、外国為替
取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求
の受付を中止することおよびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すこと
ができます。
（チ）上記（ト）により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付
中止以前に行った一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の
実行の請求を撤回しない場合には、一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の
基準価額の計算日（この日が一部解約の実行の請求を受け付けない日であるときは、この計
算日以降の最初の一部解約の実行の請求を受け付けることができる日とします。）に一部解
約の実行の請求を受け付けたものとして、上記（ニ）の規定に準じて計算された価額としま
す。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券
を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た
投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）
を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせくださ
い。
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アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
（受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
インターネットホームページ
http://www.am-one.co.jp/
問い合わせいただけます基準価額は、前日以前のものとなります。
＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞
投資対象 評価方法
外国投資信託証券 計算日に入手し得る直近の純資産価格（基準価額）
マザーファンド
計算日の基準価額
受益証券
外貨建資産の
計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
円換算
外国為替予約の
計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値
円換算
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
各コースの信託期間は、投資信託契約締結日から2023年９月15日までです。
委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受
託者と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
（４）【計算期間】
各コースの計算期間は、原則として毎年９月16日から翌年９月15日までとします。
上記にかかわらず、上記の 原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」と
いいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日以降の営業日で該当日に最も近い
日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終
了日は、投資信託約款に定める信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
ａ．信託の終了（投資信託契約の解約）
（イ）委託者は、投資信託契約の一部を解約することにより、各コースの受益権の総口数が30億
口を下回ることとなった場合、またはこの投資信託契約を解約することが受益者のため有
利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のう
え、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、
委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
（ロ）委託者は、各コースにおいて、信託終了前に、所定の運用の基本方針に基づき、投資を
行ったアロケーション・ファンドが償還、または次に掲げる事項の変更により商品の同一
性が失われた場合は、受託者と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させ
ます。この場合において、委託者は、あらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届け出
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ます。
１．アロケーション・ファンドの主要投資対象が変更となる場合
２．アロケーション・ファンドの取得の条件または換金の条件について、投資者に著しく
不利となる変更がある場合
（ハ）委託者は、上記（イ）の事項について、下記「ｃ．書面決議の手続き」の規定にしたが
います。
（ニ）委託者は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にし
たがい、投資信託契約を解約し信託を終了させます。
（ホ）委託者が監督官庁より登録の取り消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止し
たときは、委託者は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
上記の規定にかかわらず、監督官庁がこの投資信託契約に関する委託者の業務を他の委
託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「ｃ．書面決議の手続き」の規定
における書面決議が否決となる場合を除き、当該委託者と受託者との間において存続しま
す。
（ヘ）受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任
務に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委
託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を申し立てることができます。受託者が辞任
した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、下記「ｂ．投資信託約款の
変更等」の規定にしたがい、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行う
場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの投資信託契約を解約し、信託を
終了させます。
ｂ．投資信託約款の変更等
（イ）委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したと
きは、受託者と合意のうえ、この投資信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託
との併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投
資信託の併合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変
更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
（ロ）委託者は、上記（イ）の事項（投資信託約款の変更事項にあっては、その内容が重大な
ものに該当する場合に限り、併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響
が軽微なものに該当する場合を除きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。）に
ついて、下記「ｃ．書面決議の手続き」の規定にしたがいます。
（ハ）委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、上
記（イ）および（ロ）の規定にしたがいます。
※この投資信託約款は上記に定める以外の方法によって変更することができないものとしま
す。
ｃ．書面決議の手続き
（イ）委託者は、上記「ａ．信託の終了（投資信託契約の解約）」（イ）について、または
「ｂ．投資信託約款の変更等」（イ）の事項のうち重大な約款の変更等について、書面に
よる決議（以下「書面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじ
め、書面決議の日ならびに投資信託契約の解約の理由または重大な約款の変更等の内容お
よびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、各コースにかかる知れ
ている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
（ロ）上記（イ）の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の投資信託財産にこの
信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託者を除きます。以下
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本項において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することがで
きます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は
書 面決議について賛成するものとみなします。
（ハ）上記（イ）の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上
に当たる多数をもって行います。
（ニ）重大な約款の変更等における書面決議の効力は、各コースのすべての受益者に対してそ
の効力を生じます。
（ホ）上記（イ）から（ニ）までの規定は、委託者が投資信託契約の解約または重大な約款の
変更等について提案をした場合において、当該提案につき、各コースにかかるすべての受
益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときおよび上記「ａ．信託の終
了（投資信託契約の解約）」（ロ）の規定に基づいてこの投資信託契約を解約する場合に
は適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じてい
る場合であって、上記（イ）から（ハ）までに規定する各コースの解約の手続きを行うこ
とが困難な場合には適用しません。
（ヘ）上記（イ）から（ホ）の規定にかかわらず、各コースにおいて併合の書面決議が可決さ
れた場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の
書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
ｄ．反対受益者の受益権買取請求の不適用
各コースは、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託者が投資信託契約の一部の解約
をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金とし
て支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、投資信託契約の解約（上記
「ａ．信託の終了（投資信託契約の解約）」（ロ）の場合を除きます。）または重大な約款
の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第 18 条第１項に定める反
対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
ｅ．運用報告書
委託者は、毎決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対し、
販売会社を通じて交付します。
運用報告書（全体版）は、下記「ｆ．公告」に記載の委託者のホームページにおいて開示
します。ただし、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、これを
交付します。
ｆ．公告
委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載し
ます。
http://www.am-one.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場
合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
ｇ．委託者の事業の譲渡および承継に伴う取り扱い
委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この投資信託契約
に関する事業を譲渡することがあります。
委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この
投資信託契約に関する事業を承継させることがあります。
ｈ．信託事務処理の再信託
（イ）受託者は、各コースにかかる信託事務の処理の一部について日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合に
は、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
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（ロ）上記（イ）における日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に対する業務の委託に
ついては、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行うものとします。
ｉ．信託業務の委託等
（イ）受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第１項に定
める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの（受託者の
利害関係人を含みます。）を委託先として選定します。
１．委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
２．委託先の委託業務にかかる実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると
認められること
３．委託される投資信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等
の管理を行う体制が整備されていること
４．内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
（ロ）受託者は、上記（イ）に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が上記（イ）各
号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
（ハ）上記（イ）および（ロ）にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者お
よび委託者が適当と認める者（受託者の利害関係人を含みます。）に委託することができ
るものとします。
１．投資信託財産の保存にかかる業務
２．投資信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業
務
３．委託者のみの指図により投資信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のため
に必要な行為にかかる業務
４．受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
ｊ．他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできま
せん。
１．他の受益者の氏名または名称および住所
２．他の受益者が有する受益権の内容
ｋ．関係法人との契約の更改
委託者と販売会社との間において締結している「証券投資信託に関する基本契約」の有効
期間は契約の締結日から１年ですが、期間満了前に委託者、販売会社いずれからも別段の意
思表示のないときは自動的に１年間更新されるものとし、その後も同様とします。
また、委託者と投資顧問会社との間において締結している「投資一任契約」の有効期間は
契約の締結日から投資信託約款に基づく信託終了日までとし、途中での更新は行いません。
なお、委託者、投資顧問会社は、法律による解除権の行使以外に、相手方に対する事前の書
面による解約の申し入れによりこの契約を解除することができます。
４【受益者の権利等】
ａ．収益分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
受益者が収益分配金支払開始日から５年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、
受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者
を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得
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申込代金支払前のため委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権に
ついては原則として取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算して５営業日ま
で にお支払いを開始します。
なお、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会
社は受託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社
に交付します。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売
付を行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
ｂ．償還金請求権
受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないとき
は、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償
還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため、委託会社または販売会社の名義
で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則
として償還日（休業日の場合は翌営業日）から起算して５営業日までにお支払いを開始しま
す。
c．一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができま
す。
d．帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿
書類の閲覧または謄写を請求することができます。
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第３【ファンドの経理状況】
○グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし）
○グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）
（1） 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38
年大蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規
則」（平成12年総理府令第133号）（以下「投資信託財産計算規則」という。）に基づいて作成
しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（2） 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期計算期間（平成29年
9月16日から平成30年 9月18日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監
査を受けております。
１【財務諸表】
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【グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第4期 第5期
平成29年 9月15日現在 平成30年 9月18日現在
資産の部
流動資産
16,955,040
預金 -
401,116,768 422,744,309
コール・ローン
15,419,239,366 12,934,688,010
投資証券
69,980,718 69,932,245
親投資信託受益証券
15,907,291,892 13,427,364,564
流動資産合計
15,907,291,892 13,427,364,564
資産合計
負債の部
流動負債
108,635,626 43,394,178
未払解約金
2,565,484 2,270,961
未払受託者報酬
未払委託者報酬 158,204,656 140,042,500
894 957
未払利息
682,360 227,029
その他未払費用
270,089,020 185,935,625
流動負債合計
270,089,020 185,935,625
負債合計
純資産の部
元本等
12,264,101,290 10,184,723,600
元本
剰余金
3,373,101,582 3,056,705,339
期末剰余金又は期末欠損金（△）
1,066,585,778 992,554,467
（分配準備積立金）
15,637,202,872 13,241,428,939
元本等合計
15,637,202,872 13,241,428,939
純資産合計
15,907,291,892 13,427,364,564
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第4期 第5期
自 平成28年 9月16日 自 平成29年 9月16日
至 平成29年 9月15日 至 平成30年 9月18日
営業収益
281,452,869 252,190,718
受取配当金
受取利息 - 38
1,614,200,147 151,544,416
有価証券売買等損益
1,324,627,078 214,224,671
為替差損益
87,498
-
その他収益
3,220,280,094 618,047,341
営業収益合計
営業費用
193,085 189,102
支払利息
5,249,678 4,675,433
受託者報酬
323,730,075 288,317,695
委託者報酬
1,542,345 571,444
その他費用
330,715,183 293,753,674
営業費用合計
2,889,564,911 324,293,667
営業利益
2,889,564,911 324,293,667
経常利益
2,889,564,911 324,293,667
当期純利益
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 681,500,783 104,684,069
1,163,181,321 3,373,101,582
期首剰余金又は期首欠損金（△）
408,561,998 457,911,714
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
408,561,998 457,911,714
額
406,705,865 993,917,555
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
406,705,865 993,917,555
額
- -
分配金
3,373,101,582 3,056,705,339
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第5期
区分 自 平成29年 9月16日
至 平成30年 9月18日
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、投資証券の基準価額に基づいて評価しております。
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しておりま
す。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引
方法
原則として計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
３.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
上しております。
４.その他財務諸表作成のための基本と
外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
当ファンドの外貨建取引等の処理基準については、投資信託財産計算規則第60条及
び第61条によっております。
計算期間に関する事項
当計算期間終了日に該当する日が休業日のため、当計算期間は平成29年 9月16日か
ら平成30年 9月18日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第4期 第5期
平成29年 9月15日現在 平成30年 9月18日現在
１. 計算期間末日における受益権の総数 １. 計算期間末日における受益権の総数
12,264,101,290口 10,184,723,600口
２. 計算期間末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.2750円 1口当たり純資産額 1.3001円
(1万口当たり純資産額) (12,750円) (1万口当たり純資産額) (13,001円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第4期 第5期
区分
自 平成28年 9月16日 自 平成29年 9月16日
至 平成29年 9月15日 至 平成30年 9月18日
１.委託者報酬 当ファンドの信託財産の運用指図に関する権 当ファンドの信託財産の運用指図に関する権
限を委託するための費用131,241,969円。 限を委託するための費用116,885,602円。
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２.分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益 計算期間末における費用控除後の配当等収益
（242,642,002円）、費用控除後、繰越欠損金 （107,509,092円）、費用控除後、繰越欠損金
補填後の有価証券売買等損益（452,844,780 補填後の有価証券売買等損益（112,100,506
円）、信託約款に定める収益調整金 円）、信託約款に定める収益調整金
（2,306,515,804円）及び分配準備積立金 （2,064,150,872円）及び分配準備積立金
（371,098,996円）より分配対象収益は （772,944,869円）より分配対象収益は
3,373,101,582円（1万口当たり2,750.36円） 3,056,705,339円（1万口当たり3,001.24円）
でありますが、分配を行っておりません。 でありますが、分配を行っておりません。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第4期 第5期
区分 自 平成28年 9月16日 自 平成29年 9月16日
至 平成29年 9月15日 至 平成30年 9月18日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に 同左
関する法律第2条第4項に定める証券投資
信託であり、信託約款に従い、有価証券
等の金融商品に対して投資として運用す
ることを目的としております。
また、当ファンドは、為替変動リスクを
回避するため、デリバティブ取引を行っ
ております。
２.金融商品の内容及びリスク 当ファンドの投資している金融商品は、 同左
有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であり
ます。
当ファンドが投資している有価証券は、
投資証券、親投資信託受益証券であり、
株価変動リスク、価格変動リスク、金利
変動リスク、為替変動リスク等の市場リ
スク、信用リスク及び流動性リスクを有
しております。
また、当ファンドが利用しているデリバ
ティブ取引は、為替予約取引でありま
す。為替予約取引は為替相場の変動によ
るリスクを有しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３.金融商品に係るリスクの管理体制 運用担当部署から独立したコンプライア 同左
ンス・リスク管理担当部署が、運用リス
クを把握、管理し、その結果に基づき運
用担当部署へ対応の指示等を行うことに
より、適切な管理を行います。
リスク管理に関する委員会等はこれらの
運用リスク管理状況の報告を受け、総合
的な見地から運用状況全般の管理を行い
ます。
なお、具体的には以下のリスクの管理を
行っております。
①市場リスク
市場の変動率とファンドの基準価額の変
動率を継続的に相対比較することやベン
チマーク等と比較すること等により分析
しております。
②信用リスク
組入銘柄の格付やその他発行体情報等を
継続的に収集し分析しております。
③流動性リスク
市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の
一定期間における出来高や組入比率等を
継続的に測定すること等により分析して
おります。
４.金融商品の時価等に関する事項につ 市場価額がない、又は市場価格を時価と 同左
いての補足説明 見なせない場合には、経営者により合理
的に算定された価額で評価する場合があ
ります。
また、デリバティブ取引に関する契約額
等は、あくまでもデリバティブ取引にお
ける名目的な契約額又は計算上の想定元
本であり、当該金額自体がデリバティブ
取引のリスクの大きさを示すものではあ
りません。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第4期 第5期
平成29年 9月15日現在 平成30年 9月18日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額 １.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価され 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２.時価の算定方法 ２.時価の算定方法
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同左
投資証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載して
おります。
親投資信託受益証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に
近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
（関連当事者との取引に関する注記）
第4期 第5期
自 平成28年 9月16日 自 平成29年 9月16日
至 平成29年 9月15日 至 平成30年 9月18日
該当事項はありません。 同左
（その他の注記）
１ 元本の移動
第4期 第5期
区分
平成29年 9月15日現在 平成30年 9月18日現在
期首元本額 15,461,760,722円 12,264,101,290円
期中追加設定元本額 1,845,081,822円 1,508,916,064円
期中一部解約元本額 5,042,741,254円 3,588,293,754円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第4期 第5期
平成29年 9月15日現在 平成30年 9月18日現在
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
（円） （円）
投資証券 1,482,801,642 95,812,503
親投資信託受益証券 △34,623 △48,473
合計 1,482,767,019 95,764,030
３ デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
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（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
通貨 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
日本円 親投資信託受益 国内マネー・マザーファンド 69,246,703 69,932,245
証券
日本円建小計 69,246,703 69,932,245
米ドル 投資証券 ブラックロック・グローバル・ファンズ 9,519,658.19 115,663,847.00
－グローバル・アロケーション・ファン
ド－クラスＸ
9,519,658.19 115,663,847.00
米ドル建小計
(12,934,688,010)
13,004,620,255
合計
(12,934,688,010)
（注1）親投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、口数及び証券数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の記載は、邦貨金額であります。（ ）内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入投資証券
通貨 銘柄数 合計金額に
時価比率
対する比率
米ドル 投資証券 1銘柄 97.7 ％ 99.5 ％
（注1）組入投資証券時価比率は、純資産総額に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。
（注2）有価証券の合計額に対する比率は、邦貨建有価証券評価額及び外貨建有価証券の邦貨換算評価額の合計に対する各
通貨毎の評価額小計の割合であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第4期 第5期
平成29年 9月15日現在 平成30年 9月18日現在
資産の部
流動資産
6,349,302
預金 -
170,807,370 181,658,027
コール・ローン
2,857,099,169 3,300,194,084
投資証券
5,000,398 4,996,934
親投資信託受益証券
3,039,256,239 3,486,849,045
流動資産合計
3,039,256,239 3,486,849,045
資産合計
負債の部
流動負債
26,889,121 43,966,365
派生商品評価勘定
8,200,182 14,290,135
未払解約金
未払受託者報酬 414,270 596,921
25,546,487 36,810,254
未払委託者報酬
381 411
未払利息
109,526 59,632
その他未払費用
61,159,967 95,723,718
流動負債合計
61,159,967 95,723,718
負債合計
純資産の部
元本等
2,691,237,570 3,115,355,057
元本
剰余金
286,858,702 275,770,270
期末剰余金又は期末欠損金（△）
156,739,709 123,226,916
（分配準備積立金）
2,978,096,272 3,391,125,327
元本等合計
2,978,096,272 3,391,125,327
純資産合計
3,039,256,239 3,486,849,045
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第4期 第5期
自 平成28年 9月16日 自 平成29年 9月16日
至 平成29年 9月15日 至 平成30年 9月18日
営業収益
50,433,302 64,345,161
受取配当金
受取利息 - 15
206,711,251 9,687,178
有価証券売買等損益
為替差損益 △ 24,147,550 △ 71,418,345
22,869
-
その他収益
232,997,003 2,636,878
営業収益合計
営業費用
65,095 80,844
支払利息
698,991 1,132,739
受託者報酬
43,104,300 69,852,237
委託者報酬
296,649 201,642
その他費用
44,165,035 71,267,462
営業費用合計
188,831,968
△ 68,630,584
営業利益
188,831,968
△ 68,630,584
経常利益
188,831,968
△ 68,630,584
当期純利益
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 30,500,770
△ 472,375
28,357,175 286,858,702
期首剰余金又は期首欠損金（△）
127,070,021 139,158,439
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
127,070,021 139,158,439
額
26,899,692 82,088,662
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
26,899,692 82,088,662
額
- -
分配金
286,858,702 275,770,270
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第5期
区分 自 平成29年 9月16日
至 平成30年 9月18日
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、投資証券の基準価額に基づいて評価しております。
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しておりま
す。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引
方法
原則として計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
３.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
上しております。
４.その他財務諸表作成のための基本と
外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
当ファンドの外貨建取引等の処理基準については、投資信託財産計算規則第60条及
び第61条によっております。
計算期間に関する事項
当計算期間終了日に該当する日が休業日のため、当計算期間は平成29年 9月16日か
ら平成30年 9月18日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第4期 第5期
平成29年 9月15日現在 平成30年 9月18日現在
１. 計算期間末日における受益権の総数 １. 計算期間末日における受益権の総数
2,691,237,570口 3,115,355,057口
２. 計算期間末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.1066円 1口当たり純資産額 1.0885円
(1万口当たり純資産額) (11,066円) (1万口当たり純資産額) (10,885円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第4期 第5期
区分
自 平成28年 9月16日 自 平成29年 9月16日
至 平成29年 9月15日 至 平成30年 9月18日
１.委託者報酬 当ファンドの信託財産の運用指図に関する権 当ファンドの信託財産の運用指図に関する権
限を委託するための費用17,474,794円。 限を委託するための費用28,318,516円。
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２.分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益 計算期間末における費用控除後の配当等収益
（39,358,665円）、費用控除後、繰越欠損金 （0円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有
補填後の有価証券売買等損益（98,193,216 価証券売買等損益（0円）、信託約款に定める
円）、信託約款に定める収益調整金 収益調整金（169,977,949円）及び分配準備積
（130,118,993円）及び分配準備積立金 立金（123,226,916円）より分配対象収益は
（19,187,828円）より分配対象収益は 293,204,865円（1万口当たり941.15円）であ
286,858,702円（1万口当たり1,065.86円）で りますが、分配を行っておりません。
ありますが、分配を行っておりません。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第4期 第5期
区分 自 平成28年 9月16日 自 平成29年 9月16日
至 平成29年 9月15日 至 平成30年 9月18日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に 同左
関する法律第2条第4項に定める証券投資
信託であり、信託約款に従い、有価証券
等の金融商品に対して投資として運用す
ることを目的としております。
また、当ファンドは、為替変動リスクを
回避するため、デリバティブ取引を行っ
ております。
２.金融商品の内容及びリスク 当ファンドの投資している金融商品は、 同左
有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であり
ます。
当ファンドが投資している有価証券は、
投資証券、親投資信託受益証券であり、
株価変動リスク、価格変動リスク、金利
変動リスク、為替変動リスク等の市場リ
スク、信用リスク及び流動性リスクを有
しております。
また、当ファンドが利用しているデリバ
ティブ取引は、為替予約取引でありま
す。為替予約取引は為替相場の変動によ
るリスクを有しております。
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３.金融商品に係るリスクの管理体制 運用担当部署から独立したコンプライア 同左
ンス・リスク管理担当部署が、運用リス
クを把握、管理し、その結果に基づき運
用担当部署へ対応の指示等を行うことに
より、適切な管理を行います。
リスク管理に関する委員会等はこれらの
運用リスク管理状況の報告を受け、総合
的な見地から運用状況全般の管理を行い
ます。
なお、具体的には以下のリスクの管理を
行っております。
①市場リスク
市場の変動率とファンドの基準価額の変
動率を継続的に相対比較することやベン
チマーク等と比較すること等により分析
しております。
②信用リスク
組入銘柄の格付やその他発行体情報等を
継続的に収集し分析しております。
③流動性リスク
市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の
一定期間における出来高や組入比率等を
継続的に測定すること等により分析して
おります。
４.金融商品の時価等に関する事項につ 市場価額がない、又は市場価格を時価と 同左
いての補足説明 見なせない場合には、経営者により合理
的に算定された価額で評価する場合があ
ります。
また、デリバティブ取引に関する契約額
等は、あくまでもデリバティブ取引にお
ける名目的な契約額又は計算上の想定元
本であり、当該金額自体がデリバティブ
取引のリスクの大きさを示すものではあ
りません。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第4期 第5期
平成29年 9月15日現在 平成30年 9月18日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額 １.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価され 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２.時価の算定方法 ２.時価の算定方法
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
同左
投資証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載して
おります。
親投資信託受益証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載して
おります。
派生商品評価勘定
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に
近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
（関連当事者との取引に関する注記）
第4期 第5期
自 平成28年 9月16日 自 平成29年 9月16日
至 平成29年 9月15日 至 平成30年 9月18日
該当事項はありません。 同左
（その他の注記）
１ 元本の移動
第4期 第5期
区分
平成29年 9月15日現在 平成30年 9月18日現在
期首元本額 1,539,240,443円 2,691,237,570円
期中追加設定元本額 2,075,474,487円 1,173,320,238円
期中一部解約元本額 923,477,360円 749,202,751円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第4期 第5期
平成29年 9月15日現在 平成30年 9月18日現在
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
（円） （円）
投資証券 200,211,030 2,716,210
親投資信託受益証券 △2,474 △3,464
合計 200,208,556 2,712,746
３ デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第4期 第5期
平成29年 9月15日現在 平成30年 9月18日現在
種類
契約額等（円） 契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年 うち1年
超 超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 2,771,768,279 － 2,798,657,400 △26,889,121 3,191,196,135 － 3,235,162,500 △43,966,365
米ドル 2,771,768,279 － 2,798,657,400 △26,889,121 3,191,196,135 － 3,235,162,500 △43,966,365
合計 2,771,768,279 － 2,798,657,400 △26,889,121 3,191,196,135 － 3,235,162,500 △43,966,365
時価の算定方法
為替予約取引
1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該仲値で評価してお
ります。
②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物売買
相場のうち受渡日に最も近い前後二つの先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、発表されているもので
為替予約の受渡日に最も近い先物売買相場の仲値で評価しております。
2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評
価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
通貨 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
日本円 親投資信託受益 国内マネー・マザーファンド 4,947,950 4,996,934
証券
日本円建小計 4,947,950 4,996,934
米ドル 投資証券 ブラックロック・グローバル・ファンズ 2,428,873.4 29,510,811.81
－グローバル・アロケーション・ファン
ド－クラスＸ
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2,428,873.4 29,510,811.81
米ドル建小計
(3,300,194,084)
3,305,191,018
合計
(3,300,194,084)
（注1）親投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、口数及び証券数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の記載は、邦貨金額であります。（ ）内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入投資証券
通貨 銘柄数 合計金額に
時価比率
対する比率
米ドル 投資証券 1銘柄 97.3 ％ 99.8 ％
（注1）組入投資証券時価比率は、純資産総額に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。
（注2）有価証券の合計額に対する比率は、邦貨建有価証券評価額及び外貨建有価証券の邦貨換算評価額の合計に対する各
通貨毎の評価額小計の割合であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等関係）」に記載しております。
（参考）
グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし）及びグローバル・アロ
ケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）は、「ブラックロック・グローバル・ファン
ズ－グローバル・アロケーション・ファンド－クラスＸ」投資証券及び「国内マネー・マザーファンド」受益
証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、すべて「ブラックロッ
ク・グローバル・ファンズ－グローバル・アロケーション・ファンド－クラスＸ」の投資証券であり、「親投
資信託受益証券」は、すべて「国内マネー・マザーファンド」の受益証券であります。
各ファンドの状況は次の通りであります。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
「ブラックロック・グローバル・ファンズ－グローバル・アロケーション・ファンド－クラスＸ」は、「ブ
ラックロック・グローバル・ファンズ－グローバル・アロケーション・ファンド」の個別クラスとなっており
ます。
「ブラックロック・グローバル・ファンズ－グローバル・アロケーション・ファンド」は、ルクセンブルグ
で設立された米ドル建外国投資法人であります。同ファンドの平成29年8月31日現在の「純資産計算書」は、ル
クセンブルグの諸法規に準拠して作成されており、独立監査人の監査を受けております。同ファンドの平成30
年2月28日現在の「投資有価証券明細表」、「外国為替予約取引明細表」、「先物取引明細表」、「スワップ明
細表」、「買建オプション明細表」、「売建オプション明細表」、「買建スワップション明細表」、「シンセ
ティック・キャップ・オプション明細表」及び「売建スワップション明細表」は、ルクセンブルグの諸法規に
準拠して作成されておりますが、独立監査人の監査を受けておりません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
同ファンドの「純資産計算書」、「投資有価証券明細表」、「外国為替予約取引明細表」、「先物取引明細
表」、「スワップ明細表」、「買建オプション明細表」、「売建オプション明細表」、「買建スワップション
明 細表」、「シンセティック・キャップ・オプション明細表」及び「売建スワップション明細表」は、ブラッ
クロック・ジャパン株式会社から入手した財務書類の原文の一部を翻訳・抜粋したものでありますが、あくま
で参考和訳であり、正確性を保証するものではありません。
純資産計算書
2017年8月31日現在
区分 金額（米ドル）
資産
有価証券ポートフォリオ（取得価額） 16,753,816,952
未実現利益 1,542,530,613
有価証券ポートフォリオ（市場価額） 18,296,347,565
銀行預金 245,531,671
未収利息及び未収配当金 59,576,277
投資売却による未収入金 12,234,870
ファンド投資証券発行による未収入金 18,911,564
スワップの市場価額 24,843,690
買建オプション／スワップションの市場価額 81,701,684
その他の資産 3,379,896
資産合計 18,742,527,217
負債
銀行への債務 2,843,255
ブローカーへの債務 99,049,983
未払収益分配金 27,638,004
投資購入による未払金 5,926,590
ファンド投資証券償還による未払金 16,993,128
先物取引にかかる未実現損失 5,086,675
外国為替予約取引にかかる未実現損失 1,763,829
売建オプション／スワップションの市場価額 17,808,954
その他の負債 24,551,445
負債合計 201,661,863
純資産合計 18,540,865,354
投資有価証券明細表
2018年2月28日現在
公認の証券取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券及び
マネー・マーケット商品
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
ファンド
米国
140,769 ETFS Physical Palladium Shares - ETF
13,991,031 0.07
135,935 ETFS Physical Platinum Shares - ETF
12,735,750 0.07
320,108 ETFS Physical Swiss Gold Shares - ETF
40,954,617 0.22
9,576,471 iShares Gold Trust - ETF*~
121,238,123 0.64
3,652,420 SPDR Gold Shares - ETF*
456,698,597 2.41
ファンド合計
645,618,118 3.41
普通／優先株式（証券）
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オーストラリア
1,052 AGL Energy Ltd
17,934 0.00
12,403 AMP Ltd
51,169 0.00
13,260 BHP Billiton Ltd
315,402 0.00
10,169 National Australia Bank Ltd
239,342 0.00
4,828 Rio Tinto Ltd
305,584 0.00
13,678 South32 Ltd
35,414 0.00
41,334 Stockland (Reit)
130,230 0.00
17,531 Telstra Corp Ltd
45,801 0.00
2,104 Wesfarmers Ltd
67,816 0.00
2,207 Westpac Banking Corp
52,960 0.00
14,944 Woolworths Group Ltd
321,776 0.01
1,583,428 0.01
ベルギー
760,198 Anheuser-Busch InBev SA/NV
81,467,645 0.43
108 KBC Group NV
10,174 0.00
81,477,819 0.43
バミューダ
6,216,000 Brilliance China Automotive Holdings Ltd*
16,757,159 0.09
650,500 CK Infrastructure Holdings Ltd*
5,460,339 0.03
116,700 Jardine Matheson Holdings Ltd
7,603,005 0.04
29,820,503 0.16
ブラジル
1,563,070 Azul SA ADR
48,236,340 0.26
22,420 Banco do Brasil SA
294,465 0.00
851 Banco Santander Brasil SA (Unit)
9,833 0.00
54,490 JBS SA
167,237 0.00
47,131 Petroleo Brasileiro SA (Pref)
315,470 0.00
21,766 Vale SA
314,745 0.00
49,338,090 0.26
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
カナダ
7,907 Bank of Nova Scotia/The
494,248 0.00
8,445 Barrick Gold Corp
99,175 0.00
340 Canadian National Railway Co
26,717 0.00
2,259 Canadian Natural Resources Ltd
73,568 0.00
5,988,481 Encana Corp
65,693,637 0.35
8,773 Magna International Inc (Unit)
493,679 0.00
3,729 Manulife Financial Corp
71,996 0.00
3,179 Nutrien Ltd
159,019 0.00
515,187 Platinum Group Metals Ltd
181,143 0.00
3,396,063 Platinum Group Metals Ltd
1,219,187 0.01
9,872 Royal Bank of Canada
793,714 0.01
4,688 Suncor Energy Inc
159,851 0.00
9,248 Teck Resources Ltd
269,815 0.00
5,914 Thomson Reuters Corp
236,497 0.00
633 Toronto-Dominion Bank/The
37,267 0.00
70,009,513 0.37
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ケイマン諸島
489,939 Alibaba Group Holding Ltd ADR*
91,643,090 0.49
84,000 Country Garden Holdings Co Ltd
151,109 0.00
32,000 Geely Automobile Holdings Ltd
104,459 0.00
1,000 Hengan International Group Co Ltd
9,774 0.00
26,000 Longfor Properties Co Ltd
75,074 0.00
4,657 New Oriental Education & Technology Group Inc
ADR 424,206 0.00
21,600 Sands China Ltd
121,840 0.00
3,600 Tencent Holdings Ltd
198,790 0.00
6,055,000 Want Want China Holdings Ltd*
5,113,550 0.03
292,500 WH Group Ltd
362,497 0.00
875,000 Wharf Real Estate Investment Co Ltd
5,947,393 0.03
104,151,782 0.55
中国
500,000 Agricultural Bank of China Ltd 'H'
277,886 0.00
527,000 Bank of China Ltd 'H'
287,505 0.00
126,000 Bank of Communications Co Ltd 'H'
101,097 0.00
12,000 China Communications Construction Co Ltd 'H'
13,430 0.00
395,000 China Construction Bank Corp 'H'
411,303 0.01
222,000 China Telecom Corp Ltd 'H'
97,854 0.00
206,000 Dongfeng Motor Group Co Ltd 'H'
260,824 0.00
76,000 Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'H'
168,954 0.00
342,000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'
295,379 0.00
20,000 PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'
39,658 0.00
1,953,890 0.01
キュラソー
399,826 Schlumberger Ltd
27,052,227 0.14
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
チェコ共和国
327,467 CEZ AS
7,975,450 0.04
デンマーク
15 AP Moller - Maersk A/S 'B'
24,765 0.00
11,404 Danske Bank A/S
460,504 0.00
485,269 0.00
フィンランド
9,527,772 Nokia OYJ 56,042,954 0.30
フランス
AXA SA
1,463,278
46,626,221 0.25
4,409 BNP Paribas SA
354,184 0.00
11,648 Cie de Saint-Gobain
666,798 0.00
340 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA
52,716 0.00
6,004 Credit Agricole SA
104,526 0.00
1,723,276 Danone SA
139,570,352 0.74
20,010 Dassault Aviation SA
35,129,247 0.19
6,885 Engie SA
109,398 0.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
426,160 Safran SA
47,501,391 0.25
443,807 Sanofi 35,310,571 0.19
4,403 Societe Generale SA
254,741 0.00
10,422 Sodexo SA
1,294,002 0.01
1,035 Thales SA
115,870 0.00
12,966 TOTAL SA
750,005 0.00
29,719 TOTAL SA ADR*
1,718,947 0.01
154,930 Unibail-Rodamco SE (Reit)
36,155,360 0.19
1,368 Vivendi SA 35,440 0.00
345,749,769 1.83
ドイツ
1,577 Allianz SE
372,581 0.00
4,552 BASF SE
483,487 0.00
1,146,499 Bayer AG
133,783,814 0.71
13,206 Deutsche Post AG
605,886 0.00
456,372 GEA Group AG*
21,801,768 0.12
2,751,370 Innogy SE*
111,183,376 0.59
602 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG
in Muenchen
136,370 0.00
8,371 SAP SE
881,964 0.00
269,249,246 1.42
ガーンジー
48,896 Amdocs Ltd
3,259,896 0.02
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
香港
2,500 BOC Hong Kong Holdings Ltd
12,649 0.00
50,500 China Mobile Ltd
473,581 0.00
128,000 China Resources Power Holdings Co Ltd
222,738 0.00
713,500 CLP Holdings Ltd
7,210,699 0.04
291,000 CNOOC Ltd
423,843 0.00
29,000 Galaxy Entertainment Group Ltd
253,802 0.00
1,737,000 Hang Lung Properties Ltd
4,150,002 0.02
3,632,000 HKT Trust & HKT Ltd
4,640,372 0.03
3,800 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd
137,882 0.00
656,010 I-CABLE Communications Ltd
16,428 0.00
827,000 Link REIT (Unit) (Reit)
7,068,684 0.04
582,000 Power Assets Holdings Ltd
4,948,550 0.03
2,544,000 Sino Land Co Ltd
4,498,421 0.02
5,284,582 Sun Hung Kai Properties Ltd
88,245,619 0.47
568,500 Swire Pacific Ltd
5,752,579 0.03
1,041,000 Wharf Holdings Ltd/The* 3,896,954 0.02
131,952,803 0.70
インド
6,873 Aurobindo Pharma Ltd
64,767 0.00
1,252,288 Coal India Ltd
5,942,701 0.03
12,963 GAIL India Ltd
91,035 0.00
8,822 HCL Technologies Ltd
127,334 0.00
133,671 Hero MotoCorp Ltd
7,379,923 0.04
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
32,577 Hindustan Petroleum Corp Ltd
190,097 0.00
15,659 Hindustan Unilever Ltd
316,743 0.00
1,060,774 Housing Development Finance Corp Ltd
29,450,984 0.16
11,203 Indian Oil Corp Ltd
65,227 0.00
514,426 Infosys Ltd
9,259,408 0.05
2,139,770 Kotak Mahindra Bank Ltd
35,819,793 0.19
192,793 Maruti Suzuki India Ltd
26,193,380 0.14
1,808,650 Oil & Natural Gas Corp Ltd
5,227,755 0.03
5,640,798 Reliance Industries Ltd
82,651,288 0.44
212,675 SBI Life Insurance Co Ltd
2,267,248 0.01
4,305,681 State Bank of India
17,712,793 0.09
3,886 Tata Motors Ltd
22,065 0.00
22,389 Tata Motors Ltd 'A'
71,106 0.00
24,085 Vedanta Ltd
121,911 0.00
2,162,532 Yes Bank Ltd 10,698,755 0.06
233,674,313 1.24
インドネシア
26,833,835 Siloam International Hospitals Tbk PT
16,687,587 0.09
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
アイルランド
23,019 Accenture Plc 'A'
3,774,655 0.02
479 Allergan Plc
76,592 0.00
1,763 Eaton Corp Plc
144,584 0.00
2,878 Ingersoll-Rand Plc
260,574 0.00
70,133 Medtronic Plc 5,716,541 0.03
9,972,946 0.05
マン島
518,500 Genting Singapore Plc
454,378 0.00
イスラエル
3,481 Check Point Software Technologies Ltd
364,287 0.00
イタリア
1,114 Atlantia SpA
34,572 0.00
545,937 Ei Towers SpA
31,325,878 0.17
7,557,714 Enel SpA
44,528,764 0.23
12,735 Intesa Sanpaolo SpA
48,516 0.00
620,223 Luxottica Group SpA
37,693,427 0.20
3,736,908 RAI Way SpA
21,100,221 0.11
643,513 Snam SpA
2,917,059 0.02
51,538,375 Telecom Italia SpA/Milano*
46,548,739 0.25
1,328,056 Telecom Italia SpA/Milano
1,014,322 0.00
3,806 UniCredit SpA
81,677 0.00
1,692 UniCredit SpA (Right 1/4/2018)
7 0.00
185,293,182 0.98
日本
408,730 Aisin Seiki Co Ltd
23,931,803 0.13
2,376,500 Ajinomoto Co Inc*
43,431,018 0.23
69/189
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
179,900 Alfresa Holdings Corp
4,047,057 0.02
127,500 Alpine Electronics Inc*
2,547,976 0.01
5,700 Asahi Glass Co Ltd
237,134 0.00
2,324,700 Asahi Kasei Corp
30,034,295 0.16
3,838,100 Astellas Pharma Inc
56,647,683 0.30
1,508,800 Bridgestone Corp*
67,377,146 0.36
152,400 Canon Marketing Japan Inc
4,141,420 0.02
186,300 COMSYS Holdings Corp
4,916,504 0.03
689,300 Daicel Corp*
7,923,876 0.04
240,400 Daikin Industries Ltd*
28,398,562 0.15
989,670 Denso Corp
58,085,409 0.31
87,300 Dowa Holdings Co Ltd*
3,240,580 0.02
1,002,061 East Japan Railway Co*
94,137,682 0.50
108,300 Exedy Corp
3,534,655 0.02
104,000 Fujitsu Ltd
625,350 0.00
739,000 GS Yuasa Corp*
4,119,933 0.02
317,900 Hino Motors Ltd*
4,200,668 0.02
688,900 Hitachi Chemical Co Ltd*
15,433,264 0.08
78,000 Hitachi Ltd
595,826 0.00
976,091 Hoya Corp
51,691,760 0.27
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
日本（続き）
2,010,600 Japan Airlines Co Ltd
76,773,997 0.41
218,000 Japan Aviation Electronics Industry Ltd*
3,324,406 0.02
600 Japan Tobacco Inc
17,078 0.00
18,000 Kajima Corp
171,789 0.00
166,300 Kamigumi Co Ltd
3,647,931 0.02
2,000 Kao Corp
146,650 0.00
251,100 KDDI Corp
6,179,895 0.03
13,900 Keyence Corp*
8,472,270 0.05
564,800 Kinden Corp
9,303,891 0.05
3,200 Kintetsu Group Holdings Co Ltd
123,117 0.00
3,800 Kirin Holdings Co Ltd
98,597 0.00
331,300 Koito Manufacturing Co Ltd*
23,048,840 0.12
1,246,100 Komatsu Ltd
45,568,732 0.24
1,305,631 Kubota Corp*
23,738,746 0.13
233,000 Kuraray Co Ltd
4,077,527 0.02
92,700 Kyudenko Corp*
4,293,711 0.02
651,900 Kyushu Railway Co
20,089,368 0.11
131,800 Mabuchi Motor Co Ltd*
6,806,313 0.04
224,000 Maeda Road Construction Co Ltd
4,926,180 0.03
36,500 Marubeni Corp
279,395 0.00
20,000 Mazda Motor Corp*
279,498 0.00
206,100 Medipal Holdings Corp
4,214,960 0.02
4,336,600 Mitsubishi Electric Corp
73,582,689 0.39
7,000 Mitsubishi Tanabe Pharma Corp
150,021 0.00
22,900 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
163,017 0.00
4,900 MS&AD Insurance Group Holdings Inc
152,466 0.00
70/189
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
506,140 Murata Manufacturing Co Ltd*
70,826,987 0.38
236,000 Nichias Corp
3,144,904 0.02
218,000 Nippo Corp
5,150,488 0.03
128,580 Nippon Telegraph & Telephone Corp
5,982,029 0.03
415,800 Nippon Television Holdings Inc
7,897,812 0.04
452,200 Nitto Denko Corp
37,595,710 0.20
204,106 Okumura Corp*
8,862,986 0.05
5,900 Olympus Corp
237,190 0.00
1,000 Oracle Corp Japan
77,695 0.00
93,200 Otsuka Holdings Co Ltd
4,685,893 0.03
17,800 Panasonic Corp*
278,839 0.00
15,700 Rakuten Inc
143,284 0.00
1,276,000 Renesas Electronics Corp*
14,739,805 0.08
42,600 Resona Holdings Inc
243,463 0.00
515,250 Rohm Co Ltd*
54,707,873 0.29
239,200 Seino Holdings Co Ltd*
4,089,977 0.02
63,000 Seven & i Holdings Co Ltd*
2,624,485 0.01
32,300 Shimamura Co Ltd
3,842,760 0.02
813,894 Shin-Etsu Chemical Co Ltd*
86,455,099 0.46
10,100 Shionogi & Co Ltd
527,330 0.00
200 Shiseido Co Ltd
12,067 0.00
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
日本（続き）
9,100 Sony Corp
462,457 0.00
109,200 Stanley Electric Co Ltd
4,298,249 0.02
817,010 Subaru Corp*
28,839,686 0.15
1,342,800 Sumitomo Electric Industries Ltd
21,292,192 0.11
1,851,180 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc*
81,006,953 0.43
91,200 Suzuken Co Ltd/Aichi Japan
3,730,270 0.02
1,658,548 Suzuki Motor Corp*
95,190,139 0.50
7,400 Taisei Corp
376,617 0.00
223,800 Toagosei Co Ltd
2,618,680 0.01
1,004,000 Toda Corp*
7,697,474 0.04
140,200 Toho Co Ltd/Tokyo*
4,549,610 0.02
864,998 Tokio Marine Holdings Inc
40,113,742 0.21
700 Tokyo Electron Ltd
137,666 0.00
2,637,556 Tokyo Gas Co Ltd
66,132,866 0.35
645,600 Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd*
5,239,076 0.03
2,505,300 Toray Industries Inc*
25,407,441 0.14
113,000 Toshiba Corp
334,510 0.00
1,116,623 Toyota Industries Corp
70,489,532 0.37
310,200 TV Asahi Holdings Corp
6,317,843 0.03
816,380 Ube Industries Ltd
25,615,509 0.14
7,800 Unicharm Corp
218,737 0.00
349,100 West Japan Railway Co*
24,257,862 0.13
129,800 Yamato Kogyo Co Ltd
3,806,061 0.02
1,659,190,533 8.77
ジャージー
71/189
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1,259 Experian Plc
27,202 0.00
14,145 Glencore Plc 76,191 0.00
103,393 0.00
リベリア
14,515 Royal Caribbean Cruises Ltd
1,884,918 0.01
メキシコ
76,390 Banco Santander Mexico SA Institucion de
Banca Multiple Grupo Financiero Santand
109,646 0.00
720,354 Cemex SAB de CV
476,593 0.01
21,956 Grupo Financiero Banorte SAB de CV
132,510 0.00
718,749 0.01
オランダ
1,625,277 ABN AMRO Group NV
50,954,821 0.27
3,344,455 ING Groep NV
59,588,515 0.32
5,231 Koninklijke Ahold Delhaize NV
118,568 0.00
4,226,211 Koninklijke Philips NV
163,506,974 0.86
834 LyondellBasell Industries NV
91,723 0.00
3,598 Unilever NV
190,574 0.00
274,451,175 1.45
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
ノルウェー
9,552 DNB ASA
190,457 0.00
9,825 Telenor ASA
223,600 0.00
414,057 0.00
パナマ
9,485 Carnival Corp
645,265 0.00
ポーランド
70,450 PGE Polska Grupa Energetyczna SA
214,965 0.00
3,005 Polski Koncern Naftowy ORLEN SA 85,614 0.00
300,579 0.00
ポルトガル
165,424 Jeronimo Martins SGPS SA
3,478,729 0.02
2,394,250 NOS SGPS SA
14,673,580 0.08
18,152,309 0.10
シンガポール
170 Broadcom Ltd
42,750 0.00
13,388,250 CapitaLand Ltd
36,714,779 0.19
2,987,800 ComfortDelGro Corp Ltd*
4,582,031 0.03
6,600 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd
65,118 0.00
2,970,700 Singapore Telecommunications Ltd
7,585,531 0.04
19,000 Wilmar International Ltd
46,362 0.00
49,036,571 0.26
南アフリカ
1,609 Barclays Africa Group Ltd
27,355 0.00
2,205 MTN Group Ltd
24,178 0.00
603 Naspers Ltd
167,799 0.00
72/189
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
6,125 Tiger Brands Ltd
222,107 0.00
441,439 0.00
韓国
59,501 Amorepacific Corp
15,467,292 0.08
67,562 Coway Co Ltd
5,402,963 0.03
896,881 Doosan Bobcat Inc
28,159,528 0.15
4,830 Hana Financial Group Inc
219,221 0.00
74,719 Hotel Shilla Co Ltd
5,644,117 0.03
10,088 Industrial Bank of Korea
160,231 0.00
275,961 KT&G Corp
25,432,549 0.14
25,521 LG Chem Ltd
9,026,265 0.05
8,096 LG Household & Health Care Ltd
8,223,843 0.04
124 Lotte Chemical Corp
52,559 0.00
24,967 POSCO 8,334,629 0.05
139 Samsung Electronics Co Ltd (Pref)
256,076 0.00
340 Samsung Electronics Co Ltd
738,776 0.00
248 Shinhan Financial Group Co Ltd
10,855 0.00
3,544 SK Hynix Inc
251,343 0.00
1,405 SK Innovation Co Ltd
266,624 0.00
28,798 SK Telecom Co Ltd
6,382,417 0.03
7,809 Woori Bank
119,706 0.00
114,148,994 0.60
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
スペイン
2,104 Aena SME SA
426,143 0.01
2,723 Amadeus IT Group SA
201,191 0.00
16,695 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
140,657 0.00
36,245 CaixaBank SA
177,663 0.00
2,282,636 Cellnex Telecom SA*
58,661,293 0.31
10,939 International Consolidated Airlines Group SA
92,095 0.00
8,304 Repsol SA
148,369 0.00
15,457 Telefonica SA
151,079 0.00
59,998,490 0.32
スウェーデン
746 Atlas Copco AB
28,579 0.00
4,385 Nordea Bank AB
50,269 0.00
15,241 Sandvik AB
285,957 0.00
21,758 Skandinaviska Enskilda Banken AB
258,621 0.00
27,452 Volvo AB
523,182 0.01
1,146,608 0.01
スイス
16,123 ABB Ltd
398,383 0.00
408,483 Chubb Ltd
59,413,852 0.32
1,418,342 Nestle SA
114,105,373 0.60
4,679 Novartis AG
394,959 0.00
3,064 Roche Holding AG
717,169 0.01
62 SGS SA
159,040 0.00
2,996 Swatch Group AG/The
241,948 0.00
73/189
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1,269 Swiss Re AG
130,530 0.00
5,663,765 UBS Group AG
109,173,388 0.58
355 Zurich Insurance Group AG
118,096 0.00
284,852,738 1.51
台湾
8,000 Catcher Technology Co Ltd
97,001 0.00
3,857,000 Cathay Financial Holding Co Ltd
7,199,964 0.04
2,323,160 Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd
3,994,542 0.02
9,334,000 Chunghwa Telecom Co Ltd
35,007,901 0.19
43,000 CTBC Financial Holding Co Ltd
31,445 0.00
5,290,000 Far EasTone Telecommunications Co Ltd
13,408,233 0.07
1,553,000 Formosa Chemicals & Fibre Corp
5,771,456 0.03
1,104,000 Formosa Petrochemical Corp
4,424,244 0.02
1,613,000 Formosa Plastics Corp
5,718,194 0.03
4,054,000 Fubon Financial Holding Co Ltd
7,248,338 0.04
1,780,500 Hon Hai Precision Industry Co Ltd
5,372,817 0.03
2,027,000 Nan Ya Plastics Corp
5,595,939 0.03
144,000 Pegatron Corp
369,920 0.00
4,604,000 Taiwan Mobile Co Ltd
16,952,273 0.09
995,000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
8,383,828 0.04
3,949,000 Uni-President Enterprises Corp
9,332,981 0.05
128,909,076 0.68
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
タイ
1,543,900 Advanced Info Service PCL
9,738,518 0.05
3,833,000 Intouch Holdings PCL
7,265,480 0.04
3,254,800 PTT Global Chemical PCL
10,291,137 0.05
481,100 Siam Cement PCL/The
7,510,000 0.04
1,690,900 Thai Oil PCL
5,548,348 0.03
40,353,483 0.21
トルコ
511 BIM Birlesik Magazalar AS
10,131 0.00
25,490 Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS
76,543 0.00
6,514 Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS
200,744 0.00
23,380 Turkiye Halk Bankasi AS
59,325 0.00
346,743 0.00
英国
2,468 Anglo American Plc
61,482 0.00
1,392 Aon Plc
200,392 0.00
3,150 Associated British Foods Plc
115,637 0.00
12,194 Aviva Plc
85,185 0.00
28,972 BAE Systems Plc
234,233 0.00
69,257 Barclays Plc
205,814 0.00
495,986 Berkeley Group Holdings Plc
26,568,621 0.14
19,905 BP Plc
132,073 0.00
79,731 Centrica Plc
157,850 0.00
1,945 Diageo Plc
66,514 0.00
23,906 GlaxoSmithKline Plc
435,991 0.00
74/189
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
107,966 GW Pharmaceuticals Plc ADR*
12,437,683 0.07
9,629,521 HSBC Holdings Plc
96,040,120 0.51
7,635 Imperial Brands Plc
276,382 0.00
75,603 Legal & General Group Plc
276,392 0.00
1,009,476 Liberty Global Plc 'A'*
32,474,843 0.17
7,628 Liberty Global Plc 'C'
237,383 0.00
643,626 Lloyds Banking Group Plc
614,816 0.01
996,757 Meggitt Plc
6,275,120 0.03
167,585 National Grid Plc
1,733,639 0.01
1,816,069 NMC Health Plc
86,751,364 0.46
2,311 Prudential Plc
59,105 0.00
4,591 Rio Tinto Plc
250,966 0.00
1,689,775 Royal Dutch Shell Plc 'A'
54,637,614 0.29
3,060 Royal Dutch Shell Plc 'A'
98,286 0.00
1,083,745 Royal Dutch Shell Plc ADR 'A'*
70,107,464 0.37
18,777 Royal Dutch Shell Plc 'B'
608,903 0.00
2,038 SSE Plc
34,763 0.00
49,437,028 Vodafone Group Plc
139,986,413 0.74
891,141 Vodafone Group Plc ADR*
25,513,367 0.14
556,678,415 2.94
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
米国
10,237 3M Co
2,473,259 0.01
37,174 AbbVie Inc
4,418,130 0.02
803,276 Acadia Healthcare Co Inc*
30,661,045 0.16
359,012 Activision Blizzard Inc
26,592,019 0.14
23,841 Adobe Systems Inc
5,055,007 0.03
23,332 Aetna Inc
4,133,730 0.02
806,219 Air Products & Chemicals Inc
132,332,787 0.70
6,912 Alliance Data Systems Corp
1,682,243 0.01
1,482 Allstate Corp/The
140,316 0.00
48,275 Ally Financial Inc
1,360,389 0.01
178,818 Alphabet Inc
201,422,383 1.07
1,037 Alphabet Inc 'A'
1,167,766 0.01
160,819 Amazon.com Inc
245,424,268 1.30
2,244 American Express Co
224,580 0.00
1,745 American International Group Inc
102,641 0.00
28,423 American Tower Corp (Reit)
4,005,369 0.02
15,383 Ameriprise Financial Inc
2,469,125 0.01
849 AmerisourceBergen Corp 'A'
82,302 0.00
24,382 Amgen Inc
4,539,441 0.02
1,716,661 Anadarko Petroleum Corp
99,944,003 0.53
397,770 Anthem Inc
94,840,301 0.50
700,079 Anthem Inc (Pref)
40,541,575 0.21
2,408,704 Apple Inc
433,229,501 2.29
8,990 Applied Materials Inc
525,555 0.00
772 Archer-Daniels-Midland Co
32,609 0.00
8,738 AT&T Inc
324,355 0.00
75/189
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2,099 Automatic Data Processing Inc
245,793 0.00
5,873,370 Bank of America Corp
191,941,732 1.02
33,258 Bank of New York Mellon Corp/The
1,931,957 0.01
139,394 Baxter International Inc
9,653,034 0.05
43,718 Berkshire Hathaway Inc 'B'
9,239,799 0.05
72,403 Biogen Inc
21,028,003 0.11
15,183 Boeing Co/The
5,635,778 0.03
201 Booking Holdings Inc
417,298 0.00
4,240 Boston Scientific Corp
117,787 0.00
16,727 CA Inc
593,474 0.00
25,665 Capital One Financial Corp
2,566,757 0.01
10,521 Caterpillar Inc
1,691,146 0.01
6,913 Celgene Corp
615,188 0.00
1,947,195 Charles Schwab Corp/The*
105,499,025 0.56
194,051 Charter Communications Inc*
67,935,315 0.36
14,040 Chevron Corp
1,618,110 0.01
712 Cigna Corp
140,478 0.00
13,647 Cisco Systems Inc
622,167 0.00
627,427 Citigroup Capital XIII (Pref)
17,091,111 0.09
1,437,015 Citigroup Inc
110,290,901 0.58
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
米国（続き）
2,487,936 Cloudera Inc*
47,420,060 0.25
356 CME Group Inc
59,616 0.00
5,382 Coca-Cola Co/The
234,924 0.00
3,387 Cognizant Technology Solutions Corp
282,848 0.00
67,898 Colgate-Palmolive Co
4,757,613 0.03
5,360,486 Comcast Corp
194,049,593 1.03
29,039 CommScope Holding Co Inc
1,132,521 0.01
17,790 Conagra Brands Inc
645,599 0.00
7,118 ConocoPhillips 400,459 0.00
15,818 Constellation Brands Inc 'A'
3,454,493 0.02
4,660 Corning Inc
137,493 0.00
2,166 Costco Wholesale Corp
415,980 0.00
23,312 Crown Castle International Corp (Pref)
25,907,325 0.14
35,459 Crown Holdings Inc
1,786,424 0.01
8,914 Cummins Inc
1,519,926 0.01
1,090,586 CVS Health Corp
74,399,777 0.39
1,497 Danaher Corp
149,850 0.00
6,499 Dell Technologies Inc Class V
487,295 0.00
31,006 Delta Air Lines Inc
1,668,743 0.01
2,027 Devon Energy Corp
64,965 0.00
38,700 Discover Financial Services
3,105,288 0.02
379,565 DISH Network Corp 'A'*
16,416,186 0.09
108 Dollar General Corp
10,367 0.00
94,378 Dominion Energy Inc
7,100,057 0.04
568,886 Dominion Energy Inc (Pref)
28,131,413 0.15
2,487,923 DowDuPont Inc
181,344,707 0.96
76/189
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4,268 DXC Technology Co
446,091 0.00
17,330 eBay Inc
751,082 0.00
859,191 Edgewell Personal Care Co*
43,088,429 0.23
93 Edwards Lifesciences Corp
12,639 0.00
235,453 Electronic Arts Inc
29,904,886 0.16
2,919 Emerson Electric Co
212,474 0.00
431,170 EQT Corp
22,304,424 0.12
5,106 Equity Residential (Reit)
287,723 0.00
294 Estee Lauder Cos Inc/The 'A'
41,342 0.00
7,594 Expedia Inc
796,611 0.00
11,249 Express Scripts Holding Co
852,674 0.01
11,775 Exxon Mobil Corp
921,040 0.01
684,005 Facebook Inc 'A'
124,933,513 0.66
67,197 Fifth Third Bancorp
2,258,491 0.01
420,707 FleetCor Technologies Inc*
85,563,390 0.45
31,128 Ford Motor Co
333,848 0.00
419,492 Fortune Brands Home & Security Inc*
26,134,352 0.14
5,477 Franklin Resources Inc
216,013 0.00
4,779,670 General Electric Co
68,755,553 0.36
988 General Mills Inc
50,181 0.00
6,934 General Motors Co
277,603 0.00
1,331,359 Gilead Sciences Inc
106,948,068 0.57
218,476 Global Payments Inc*
25,087,599 0.13
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
米国（続き）
704,395 GMAC Capital Trust I (Pref)
18,095,908 0.10
244,415 Goldman Sachs Group Inc/The
65,718,305 0.35
33,127 Goodyear Tire & Rubber Co/The
978,903 0.01
7,350 Halliburton Co
352,212 0.00
103,634 Hartford Financial Services Group Inc/The
5,613,854 0.03
1,097,783 HCA Healthcare Inc*
111,139,551 0.59
8,169 HCP Inc (Reit)
178,901 0.00
27,173 Helmerich & Payne Inc
1,801,570 0.01
758 Hilton Worldwide Holdings Inc
61,102 0.00
28,301 Home Depot Inc/The
5,252,100 0.03
20,796 HP Inc
493,905 0.00
108 Humana Inc
29,767 0.00
34,370 Huntsman Corp
1,147,614 0.01
15,117 Illinois Tool Works Inc
2,468,908 0.01
606 Illumina Inc
140,610 0.00
75,380 Intel Corp
3,777,292 0.02
650 Intercontinental Exchange Inc
48,100 0.00
391,223 International Business Machines Corp
61,742,814 0.33
49,141 International Paper Co
2,976,962 0.02
26,367 Intuit Inc
4,524,050 0.02
93 Intuitive Surgical Inc
40,470 0.00
1,563 IQVIA Holdings Inc
156,206 0.00
59,296 Johnson & Johnson
7,829,444 0.04
77/189
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
624,439 JPMorgan Chase & Co
73,877,378 0.39
1,451 Kimberly-Clark Corp
163,890 0.00
3,126 Kinder Morgan Inc/DE
52,126 0.00
25,315 KLA-Tencor Corp
2,883,378 0.02
19,628 Kohl's Corp
1,292,308 0.01
2,073 Lam Research Corp
403,012 0.00
8,364 Las Vegas Sands Corp
615,005 0.00
14,418 Lear Corp
2,715,774 0.01
118,104 Liberty Broadband Corp 'A'
10,543,144 0.06
370,407 Liberty Broadband Corp 'C'
33,225,508 0.18
416,492 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'A'
17,434,355 0.09
697,893 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'
28,997,454 0.15
100,503 Lowe's Cos Inc
8,947,782 0.05
273,913 Mandatory Exchangeable Trust (Pref)
57,908,577 0.31
13,232 ManpowerGroup Inc
1,597,367 0.01
60,433 Marathon Petroleum Corp
3,978,909 0.02
455,602 Marsh & McLennan Cos Inc
38,840,070 0.21
86,118 Masco Corp
3,576,481 0.02
55,048 Mastercard Inc
9,842,582 0.05
20,323 McDonald's Corp
3,264,280 0.02
10,087 McKesson Corp
1,550,574 0.01
2,893 Merck & Co Inc
158,218 0.00
1,119,093 MetLife Inc
53,201,681 0.28
1,380,471 MGM Resorts International*
47,612,445 0.25
33,642 Micron Technology Inc
1,644,589 0.01
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
米国（続き）
4,042,210 Microsoft Corp
385,141,769 2.04
354,827 Mohawk Industries Inc
87,170,349 0.46
133,323 Mondelez International Inc
5,916,875 0.03
928 Moody's Corp
158,001 0.00
2,398,208 Morgan Stanley
137,753,068 0.73
2,955 Motorola Solutions Inc
317,633 0.00
586,675 NextEra Energy Inc
89,937,277 0.48
622,779 NextEra Energy Partners LP (Unit)*
24,705,643 0.13
1,125 Norfolk Southern Corp
160,121 0.00
16,994 Northrop Grumman Corp
6,060,740 0.03
108 NVIDIA Corp
26,665 0.00
942 ONEOK Inc
54,203 0.00
11,280 Oracle Corp
580,469 0.00
349,071 O'Reilly Automotive Inc*
84,921,993 0.45
4,812 PACCAR Inc
344,635 0.00
30,777 Packaging Corp of America
3,727,095 0.02
66,712 PepsiCo Inc
7,403,031 0.04
3,656,305 Pfizer Inc
135,575,789 0.72
2,553 PG&E Corp
103,524 0.00
4,859 Philip Morris International Inc
510,924 0.00
26,825 Phillips 66
2,490,165 0.01
78/189
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
205,255 Pioneer Natural Resources Co
36,100,249 0.19
108 Praxair Inc
16,658 0.00
154,002 Procter & Gamble Co/The
12,324,780 0.07
21,668 Prudential Financial Inc
2,370,479 0.01
2,013,320 Pure Storage Inc
44,212,507 0.23
10,932 PVH Corp
1,615,312 0.01
2,402,859 QUALCOMM Inc
159,669,981 0.84
17,600 Raytheon Co
3,882,208 0.02
16,292 Reinsurance Group of America Inc 'A'
2,551,653 0.01
12,475 Rockwell Automation Inc
2,302,885 0.01
14,475 Ross Stores Inc
1,158,579 0.01
500,661 Sempra Energy*
55,212,895 0.29
1,729,249 Snap Inc*
29,656,620 0.16
1,835,592 St Joe Co/The
32,948,876 0.17
5,663 Starbucks Corp
325,453 0.00
16,102 State Street Corp
1,739,177 0.01
42,898 Stryker Corp*
7,109,057 0.04
759,572 SunTrust Banks Inc*
54,332,185 0.29
3,534 Symantec Corp
94,747 0.00
3,977 Sysco Corp
240,489 0.00
10,073 Target Corp
771,491 0.00
603 TD Ameritrade Holding Corp
35,282 0.00
1,386,232 Tenet Healthcare Corp*
29,526,742 0.16
184,407 TESARO Inc*
9,884,215 0.05
3,636 Texas Instruments Inc
400,578 0.00
19,758 Thermo Fisher Scientific Inc
4,210,627 0.02
1,188 Time Warner Inc
112,017 0.00
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
米国（続き）
326,517 TJX Cos Inc/The
27,081,320 0.14
52,955 Travelers Cos Inc/The
7,538,674 0.04
750,028 TripAdvisor Inc*
29,978,619 0.16
25,505 Tyson Foods Inc 'A'
1,897,827 0.01
387 Union Pacific Corp
51,529 0.00
1,226,151 United Continental Holdings Inc
83,108,515 0.44
19,782 United Rentals Inc
3,497,557 0.02
772 United Technologies Corp
105,733 0.00
43,840 UnitedHealth Group Inc
10,184,470 0.05
58,328 Valero Energy Corp
5,436,170 0.03
29,980 VeriSign Inc*
3,544,236 0.02
94,869 Verizon Communications Inc
4,632,453 0.03
1,470 VF Corp
110,221 0.00
60,270 Visa Inc 'A'*
7,520,491 0.04
472,781 Vistra Energy Corp*
9,011,206 0.05
2,151 VMware Inc
282,534 0.00
1,594 Vornado Realty Trust (Reit)
106,830 0.00
15,271 WABCO Holdings Inc
2,149,241 0.01
8,475 Walgreens Boots Alliance Inc
588,080 0.00
79/189
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
5,477 Walmart Inc
501,693 0.00
2,507 Walt Disney Co/The
263,210 0.00
2,329 Waste Management Inc
204,649 0.00
5,389 Wells Fargo & Co
322,208 0.00
5,636 Wells Fargo & Co (Pref)
7,163,356 0.04
267,034 Welltower Inc (Pref)
14,860,442 0.08
22,107 Western Digital Corp
1,950,501 0.01
499,862 WestRock Co*
33,260,817 0.18
1,145 Weyerhaeuser Co (Reit)
40,533 0.00
5,041,419 Williams Cos Inc/The
142,672,158 0.75
520,351 Williams-Sonoma Inc*
26,891,740 0.14
30,244 Wyndham Worldwide Corp
3,544,899 0.02
6,247 Wynn Resorts Ltd
1,052,620 0.01
511 Yum China Holdings Inc
22,346 0.00
4,766 Yum! Brands Inc
389,287 0.00
525,603 Zimmer Biomet Holdings Inc*
62,315,492 0.33
5,678,903,903 30.01
普通／優先株式（証券）合計
10,497,226,770 55.48
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産
比率
％
債券
アルゼンチン
EUR 18,225,000 Argentine Republic Government
International Bond 3.375% 15/1/2023
22,105,395 0.12
USD 34,963,000 Argentine Republic Government
International Bond 5.625% 26/1/2022
35,627,297 0.19
USD 23,985,000 Argentine Republic Government
International Bond 5.875% 11/1/2028
22,557,892 0.12
USD 5,359,000 Argentine Republic Government
International Bond 6.875% 22/4/2021
5,675,181 0.03
USD 22,518,000 Argentine Republic Government
International Bond 6.875% 26/1/2027
22,973,990 0.12
USD 31,714,000 Argentine Republic Government
International Bond 7.5% 22/4/2026
33,910,194 0.18
EUR 31,795,841 Argentine Republic Government
International Bond 7.82% 31/12/2033
43,864,342 0.23
186,714,291 0.99
オーストラリア
AUD 222,916,000 Australia Government Bond 2.75% 21/4/2024
175,941,586 0.93
AUD 55,944,000 Australia Government Bond 3% 21/3/2047
40,643,376 0.21
AUD 93,090,000 Australia Government Bond 5.5% 21/4/2023
83,387,394 0.44
AUD 83,253,000 Australia Government Bond 5.75% 15/5/2021
72,142,249 0.38
USD 25,000,000 Quintis Ltd 8.75% 1/8/2023
18,125,000 0.10
390,239,605 2.06
ブラジル
BRL 509,090 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B
18.35% 15/8/2022
50,959,023 0.27
80/189
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BRL 3,087,630 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie }
10% 1/1/2023
98,368,118 0.52
BRL 3,809,850 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie }
10% 1/1/2027
122,417,972 0.65
USD 48,022,000 Brazilian Government International Bond
4.625% 13/1/2028
47,313,676 0.25
USD 34,705,000 Brazilian Government International Bond
5% 27/1/2045
31,043,622 0.16
USD 13,135,000 Brazilian Government International Bond
5.625% 21/2/2047
12,747,518 0.07
362,849,929 1.92
カナダ
CAD 178,990,000 Canadian Government Bond 0.5% 1/8/2018
139,428,036 0.74
CAD 45,118,000 Canadian Government Bond 0.75% 1/3/2021
34,068,293 0.18
173,496,329 0.92
ケイマン諸島
USD 15,900,000 China Milk Products Group Ltd
(Restricted) (Defaulted) 5/1/2012 (Zero
Coupon) 159,000 0.00
USD 9,284,000 Odebrecht Finance Ltd 4.375% 25/4/2025 1,926,464 0.01
2,085,464 0.01
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産
比率
％
チリ
USD 15,202,064 Inversiones Alsacia SA (Defaulted) 8%
532,072 0.00
31/12/2018
フランス
USD 14,489,000 Danone SA '144A' 2.589% 2/11/2023
13,860,482 0.07
ドイツ
EUR 77,760,439 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe
15/8/2026 (Zero Coupon)* 91,119,513 0.48
インドネシア
USD 6,635,000 Indonesia Government International Bond
3.7% 8/1/2022
6,676,203 0.04
USD 4,237,000 Indonesia Government International Bond
4.875% 5/5/2021 4,435,588 0.02
11,111,791 0.06
イタリア
EUR 38,894,000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9%
1/8/2022 47,878,693 0.25
EUR 23,606,000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85%
15/5/2024 29,802,839 0.16
USD 12,391,000 Telecom Italia SpA/Milano '144A' 5.303%
12,789,866 0.07
30/5/2024
90,471,398 0.48
日本
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
JPY 12,108,450,000 Japan Government Two Year Bond 0.1%
15/3/2018 113,083,437 0.60
JPY 11,205,500,000 Japan Government Two Year Bond 0.1%
104,822,726 0.55
15/10/2018
217,906,163 1.15
ジャージー
USD 32,932,030 Dana Gas Sukuk Ltd (Defaulted) 7%
29,062,516 0.15
31/10/2017
ルクセンブルグ
USD 13,106,000 Allergan Funding SCS 3.45% 15/3/2022
13,085,856 0.07
USD 11,791,000 Intelsat Jackson Holdings SA 7.5%
1/4/2021 10,847,720 0.06
USD 3,893,000 Intelsat Jackson Holdings SA 8% 15/2/2024 4,077,917 0.02
28,011,493 0.15
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産
比率
％
メキシコ
MXN 12,463,907 Mexican Bonos 6.5% 9/6/2022
63,725,831 0.34
MXN 12,612,417 Mexican Bonos 8.5% 13/12/2018
67,401,352 0.36
USD 14,801,000 Petroleos Mexicanos FRN 11/3/2022
16,258,899 0.08
USD 33,076,000 Petroleos Mexicanos 4.625% 21/9/2023
33,261,391 0.17
USD 3,116,000 Trust F/1401 5.25% 15/12/2024*
3,209,512 0.02
183,856,985 0.97
オランダ
EUR 27,600,000 Bayer Capital Corp BV 5.625% 22/11/2019
35,833,483 0.19
USD 4,031,000 Cooperatieve Rabobank UA 3.95% 9/11/2022
4,089,305 0.02
USD 6,769,000 ING Groep NV FRN 16/4/2020 (Perpetual) 6,984,254 0.04
46,907,042 0.25
ポーランド
PLN 165,854,000 Republic of Poland Government Bond 2.5%
25/7/2026 46,094,208 0.24
PLN 548,198,000 Republic of Poland Government Bond 2.5%
25/7/2027 150,392,678 0.80
PLN 164,825,000 Republic of Poland Government Bond 3.25%
48,751,632 0.26
25/7/2025
245,238,518 1.30
シンガポール
SGD 15,500,000 CapitaLand Ltd 1.95% 17/10/2023
12,104,978 0.06
韓国
USD 11,705,000 Export-Import Bank of Korea 2.625%
30/12/2020 11,530,642 0.06
USD 5,955,000 Export-Import Bank of Korea 2.875%
5,959,594 0.03
17/9/2018
17,490,236 0.09
スイス
USD 9,076,000 UBS Group Funding Switzerland AG 4.125%
9,235,279 0.05
24/9/2025
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
英国
USD 25,844,000 HSBC Holdings Plc FRN 17/9/2024
(Perpetual) 27,164,370 0.14
GBP 12,707,000 Lloyds Bank Plc FRN 21/1/2029 (Perpetual)
32,523,670 0.17
GBP 3,248,121 United Kingdom Gilt 2% 7/9/2025
4,707,183 0.03
64,395,223 0.34
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産
比率
％
米国
USD 6,686,000 Allergan Sales LLC '144A' 5% 15/12/2021
7,042,003 0.04
USD 8,816,000 Ally Financial Inc 3.5% 27/1/2019
8,860,080 0.05
USD 8,886,000 American Express Co FRN 15/3/2020
(Perpetual) 9,011,559 0.05
USD 22,608,000 Apple Inc 3.2% 11/5/2027
21,986,348 0.12
USD 23,507,000 Apple Inc 3.35% 9/2/2027
23,125,270 0.12
USD 21,097,000 AT&T Inc 3% 30/6/2022
20,746,178 0.11
USD 37,267,000 AT&T Inc 3.4% 14/8/2024
36,997,448 0.20
USD 3,366,000 AT&T Inc 4.45% 1/4/2024
3,483,056 0.02
USD 7,184,000 Bank of America Corp 4% 22/1/2025
7,221,813 0.04
USD 10,975,000 Becton Dickinson and Co 2.894% 6/6/2022
10,704,993 0.06
USD 13,343,000 Becton Dickinson and Co 3.125% 8/11/2021
13,188,334 0.07
USD 5,991,000 Becton Dickinson and Co 3.363% 6/6/2024
5,792,269 0.03
USD 16,713,000 Citigroup Inc FRN 27/3/2020 (Perpetual)
17,305,476 0.09
USD 7,109,000 eBay Inc 2.75% 30/1/2023
6,877,243 0.04
USD 6,615,000 Edgewell Personal Care Co 4.7% 19/5/2021
6,681,150 0.04
USD 6,816,000 Edgewell Personal Care Co 4.7% 24/5/2022
6,901,200 0.04
USD 5,765,000 General Motors Financial Co Inc 3.45%
10/4/2022 5,731,621 0.03
USD 14,304,000 Goldman Sachs Group Inc/The FRN 10/5/2020
(Perpetual) 14,768,880 0.08
USD 2,481,000 Hughes Satellite Systems Corp 7.625%
15/6/2021 2,688,784 0.01
USD 10,197,000 Morgan Stanley FRN 15/7/2019 (Perpetual)
10,439,179 0.06
USD 10,668,000 NBCUniversal Enterprise Inc '144A' 5.25%
19/3/2021 (Perpetual)
11,068,050 0.06
USD 7,691,000 Prudential Financial Inc FRN 15/9/2042
8,258,211 0.04
USD 5,312,000 Prudential Financial Inc FRN 15/6/2043
5,634,651 0.03
USD 3,790,000 Santander Holdings USA Inc '144A' 3.7%
28/3/2022 3,797,269 0.02
USD 3,766,000 Synchrony Financial 3.75% 15/8/2021
3,816,457 0.02
USD 25,000,000 United States Treasury Bill 1/3/2018
(Zero Coupon)
24,999,225 0.13
USD 84,000,000 United States Treasury Bill 8/3/2018
(Zero Coupon)
83,977,110 0.44
USD 452,985,000 United States Treasury Bill 15/3/2018
(Zero Coupon)
452,738,123 2.39
USD 212,000,000 United States Treasury Bill 22/3/2018
(Zero Coupon)
211,826,372 1.12
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
USD 177,000,000 United States Treasury Bill 29/3/2018
(Zero Coupon)
176,792,910 0.93
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産
比率
％
米国（続き）
USD 465,000,000 United States Treasury Bill 5/4/2018
(Zero Coupon)
464,323,425 2.45
USD 491,000,000 United States Treasury Bill 12/4/2018
(Zero Coupon)
490,115,709 2.59
USD 331,650,000 United States Treasury Bill 19/4/2018
(Zero Coupon)
330,946,902 1.75
USD 173,000,000 United States Treasury Bill 26/4/2018
(Zero Coupon)
172,578,918 0.91
USD 107,000,000 United States Treasury Bill 3/5/2018
(Zero Coupon)
106,708,960 0.56
USD 37,918,100 United States Treasury Note/Bond 1.125%
31/7/2021 36,201,417 0.19
USD 512,813,200 United States Treasury Note/Bond 2.25%
31/12/2024* 494,744,545 2.61
USD 1,179,145,100 United States Treasury Note/Bond 2.25%
15/11/2027*† 1,114,200,005 5.89
USD 622,180,300 United States Treasury Note/Bond 2.375%
31/1/2023*† 613,965,579 3.24
USD 404,739,000 United States Treasury Note/Bond 2.5%
31/1/2025* 396,612,602 2.10
USD 3,598,000 USB Capital IX FRN 2/4/2018 (Perpetual)
3,170,737 0.02
USD 6,833,000 Verizon Communications Inc 2.625%
6,207,422 0.03
15/8/2026
5,452,237,483 28.82
債券合計
7,628,926,790 40.32
公認の証券取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引され
18,771,771,678 99.21
ている譲渡性のある有価証券及びマネー・マーケット商品合計
その他の譲渡性のある有価証券
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
普通／優先株式（証券）およびワラント
オーストラリア
5,365,000 Quintis Ltd (Wts 15/7/2018)**
－ 0.00
ケイマン諸島
609 Marco Polo Investment Holdings Ltd Npv** － 0.00
台湾
164,993 Fubon Financial Holding Co Ltd (Right
－ 0.00
6/3/2018)
米国
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4,787,843 Domo, Inc (Pref)**
27,721,611 0.15
2,487,644 Dropbox, Inc**
37,563,424 0.20
4,185,730 Grand Rounds, Inc (Pref)**
11,803,759 0.06
1,919,121 Lookout, Inc (Pref)**
19,191,210 0.10
4,980 NCB Warrant Holding
－ 0.00
3,269,720 Palantir Technologies, Inc (Pref)**
17,100,636 0.09
107,909 The John Hering Living Trust**
34,531 0.00
2,003,248 Uber Technologies Inc Npv (Pref)** 68,591,211 0.36
182,006,382 0.96
普通／優先株式（証券）およびワラント合計
182,006,382 0.96
債券
バミューダ
SGD 38,000,000 Celestial Nutrifoods Ltd (Restricted)
(Defaulted) 12/6/2011 (Zero Coupon)** 3 0.00
ケイマン諸島
CNY 103,700,000 Fresh Express Delivery Holding Group Co Ltd
(Defaulted) 18/10/2010 (Zero Coupon)**
－ 0.00
インド
USD 19,051,000 REI Agro Ltd (Restricted) (Defaulted) 5.5 %
2 0.00
13/11/2014**
米国
USD 2,090,000 Calpine Escrow Corp 31/12/2049 (Zero
－ 0.00
Coupon)**
債券合計
5 0.00
その他の譲渡性のある有価証券合計
182,006,387 0.96
ポートフォリオ合計
18,953,778,065 100.17
その他の純負債 (32,398,520) (0.17)
純資産合計(米ドル)
18,921,379,545 100.00
* 当該有価証券は貸付有価証券です。
~ 当該投資は関連当事者のファンドへの投資です。
**当該有価証券は公正価値修正の対象です。
†当該有価証券は、担保として差し入れられたものまたは保証が付与されたものです。
'A'、'B'、'C'、'H'：議決権や転売権等に特定の規定が設けられた株式です。※
(Wts) ワラントです。※
(Pref) 優先株式（優先証券）です。※
(Defaulted) デフォルト銘柄です。※
(Restricted) 取引等の制限がかかっている銘柄です。※
(FRN) 変動利付債です。※
(Perpetual) 永久債です。なお、記号の直前にある日付は発行体が債券を償還する可能性のある日を表しま
す。※
'144A'：米国の適格機関投資家向け私募証券市場において発行された証券です。※
※はアセットマネジメントOneにて追記しました。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
外国為替予約取引明細表
2018年2月28日現在
通貨 買建金額 通貨 売建金額 契約相手 満期日 未実現利益／（損
失）（米ドル）
JPY 5,182,114,000 USD 46,168,911 Barclays 8/3/2018 2,245,822
EUR 73,015,000 USD 86,201,509 UBS 15/3/2018 3,035,088
Goldman Sachs
JPY 6,188,722,000 USD 54,812,174 15/3/2018 3,037,923
Deutsche Bank
EUR 39,204,000 PLN 166,173,995 16/3/2018 (665,086)
EUR 56,188,000 USD 66,529,120 UBS 16/3/2018 2,147,750
Deutsche Bank
SEK 389,122,754 EUR 39,359,000 22/3/2018 (1,085,307)
BNP Paribas
SEK 389,260,510 EUR 39,359,000 29/3/2018 (1,068,573)
USD 19,440,500 AUD 25,000,000 Citibank 6/4/2018 (56,504)
EUR 73,219,000 USD 86,610,755 UBS 12/4/2018 3,070,401
Deutsche Bank
JPY 8,888,550,000 USD 80,202,388 12/4/2018 3,052,486
USD 42,896,372 MXN 840,889,000 UBS 12/4/2018 (1,486,884)
Deutsche Bank
USD 47,444,416 AUD 62,385,000 13/4/2018 (1,209,191)
BNP Paribas
JPY 8,888,550,000 USD 80,272,646 19/4/2018 3,020,151
Goldman Sachs
JPY 8,460,750,000 USD 76,394,344 20/4/2018 2,894,778
Goldman Sachs
USD 108,303,195 AUD 135,412,000 26/4/2018 2,693,198
Morgan Stanley
NOK 291,870,000 USD 37,657,730 27/4/2018 (517,674)
JP Morgan
GBP 34,891,000 USD 48,951,654 10/5/2018 (628,352)
JP Morgan
GBP 34,894,000 USD 48,915,072 18/5/2018 (571,052)
USD 40,814,863 EUR 32,935,000 UBS 21/5/2018 357,258
JP Morgan
(625,452)
GBP 36,310,000 USD 50,944,201 24/5/2018
17,640,780
未実現純利益
通貨 買建金額 通貨 売建金額 契約相手 満期日 未実現利益／（損
失）（米ドル）
AUD Hedged Share Class
BNY Mellon
AUD 251,482,257 USD 195,898,312 14/3/2018 224,945
BNY Mellon (2,386)
USD 2,894,139 AUD 3,714,117 14/3/2018
222,559
未実現純利益
CHF Hedged Share Class
BNY Mellon
CHF 39,889,368 USD 42,600,994 14/3/2018 (303,745)
BNY Mellon 7,250
USD 966,933 CHF 905,050 14/3/2018
(296,495)
未実現純損失
CNH Hedged Share Class
BNY Mellon
CNY 5,512,022 USD 870,406 14/3/2018 (33)
BNY Mellon
(6)
USD 10,672 CNY 67,625 14/3/2018
(39)
未実現純損失
EUR Hedged Share Class
BNY Mellon
EUR 2,733,109,041 USD 3,352,849,144 14/3/2018 (12,794,920)
BNY Mellon
210,908
USD 51,074,922 EUR 41,621,136 14/3/2018
(12,584,012)
未実現純損失
GBP Hedged Share Class
BNY Mellon
GBP 122,740,706 USD 169,989,641 14/3/2018 (428,834)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BNY Mellon
2,310
USD 2,752,742 GBP 1,990,969 14/3/2018
(426,524)
未実現純損失
HKD Hedged Share Class
BNY Mellon
HKD 144,405,299 USD 18,480,869 14/3/2018 (24,309)
BNY Mellon
343
USD 260,506 HKD 2,035,535 14/3/2018
(23,966)
未実現純損失
JPY Hedged Share Class
BNY Mellon
JPY 4,444,644,282 USD 40,907,816 14/3/2018 635,468
BNY Mellon
(10,616)
USD 1,440,455 JPY 155,246,443 14/3/2018
624,852
未実現純利益
PLN Hedged Share Class
BNY Mellon
PLN 67,859,028 USD 19,843,106 14/3/2018 (4,597)
BNY Mellon
1,821
USD 515,356 PLN 1,756,583 14/3/2018
(2,776)
未実現純損失
SGD Hedged Share Class
BNY Mellon
SGD 224,283,030 USD 168,597,801 14/3/2018 867,431
BNY Mellon
(10,533)
USD 2,605,179 SGD 3,461,830 14/3/2018
856,898
未実現純利益
6,011,277
未実現純利益合計
先物取引明細表
2018年2月28日現在
契約数量 通貨 銘柄 満期日 未実現利益／（損失）
（米ドル）
EURO STOXX 50 Index March 2018
(201) EUR 262,569
Nikkei 225 (Yen) March 2018
(125) JPY 949,719
MSCI Emerging Markets Index March 2018
776 USD (624,649)
S&P 500 E-Mini Index March 2018
(160) USD 448,430
(254) USD NASDAQ 100 E-Mini Index March 2018 (2,877,717)
合計
(1,841,648)
スワップ明細表
2018年2月28日現在
種類 額面価額 銘柄 契約相手 満期日 未実現利益／ 時価
（損失） （米ドル）
（米ドル）
CDS USD (41,550,144) Fund provides default
protection on
CDX.NA.HY.29.V1; and
Credit
receives Fixed 5%
Suisse 20/12/2022 (72,012) 2,979,615
CDS USD (6,794,407) Fund provides default
protection on
CDX.NA.HY.29.V1; and
Credit
receives Fixed 5%
Suisse 20/12/2022 5,210 487,236
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CS JPY (4,870,300,000) Fund pays JPY 0.1% Fixed;
and receives USD 1.87375% Bank of
Fixed America 15/3/2018 (2,220,360) (2,220,360)
CS JPY (7,238,150,000) Fund pays JPY 0.1% Fixed;
and receives USD 1.963% Bank of
Fixed America 15/3/2018 (3,759,318) (3,759,318)
CS JPY (11,205,500,000) Fund pays USD 2.012% Fixed;
Bank of
and receives JPY 0.1% Fixed
America 15/10/2018 3,181,377 3,181,377
IRS USD 230,972,848 Fund receives Fixed
2.3895%; and pays Floating
USD LIBOR 3 Month
UBS 7/3/2023 (3,924,050) (3,924,050)
IRS EUR 204,410,970 Fund receives Floating EUR
EURIBOR 6 Month; and pays
Fixed 0.4205%
UBS 7/3/2023 510,023 510,023
IRS USD 255,051,239 Fund receives Fixed 2.311%;
and pays Floating USD LIBOR
3 Month
UBS 14/6/2023 (5,779,372) (5,779,372)
IRS EUR 204,522,220 Fund receives Floating EUR
EURIBOR 6 Month; and pays
Fixed 0.345%
UBS 14/6/2023 2,546,159 2,546,159
IRS EUR 77,621,378 Fund receives Floating EUR
EURIBOR 6 Month; and pays
Fixed 0.384%
UBS 15/8/2026 4,291,175 4,291,175
IRS USD 138,363,000 Fund receives Fixed 2.694%;
and pays Floating USD LIBOR
3 Month
UBS 25/7/2028 (2,651,906) (2,651,906)
IRS EUR 97,097,000 Fund receives Floating EUR
EURIBOR 6 Month; and pays
Fixed 1.092%
UBS 25/7/2028 981,645 981,645
種類 額面価額 銘柄 契約相手 満期日 未実現利益／ 時価
（損失） （米ドル）
（米ドル）
TRS JPY 3,600,000 Fund receives NIKKEI
Dividend December 17 +
BNP
0bps; and pays Fixed 0%
Paribas 2/4/2018 2,112,259 1,414,988
TRS JPY 1,900,000 Fund receives NIKKEI
Dividend December 17 +
BNP
0bps; and pays Fixed 0%
Paribas 2/4/2018 1,035,549 689,312
TRS USD 292,250 Fund recieves S&P 500
Annual Dividend Index
December 18 + 0bps; and
BNP
pays Fixed 0%
Paribas 21/12/2018 2,104,200 2,104,200
TRS JPY 3,540,000 Fund receives NIKKEI
Dividend December 18 +
BNP
0bps; and pays Fixed 0%
Paribas 1/4/2019 3,048,406 2,895,868
TRS JPY 1,800,000 Fund receives NIKKEI
Dividend December 18 +
BNP
0bps; and pays Fixed 0%
Paribas 1/4/2019 1,533,766 1,441,378
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TRS EUR 41,300 Fund receives EURO STOXX 50
Dividend December 19 +
BNP
0bps; and pays Fixed 0%
Paribas 20/12/2019 1,809,413 1,336,161
TRS EUR 59,900 Fund receives EURO STOXX 50
Dividend December 19 +
BNP
0bps; and pays Fixed 0%
Paribas 20/12/2019 2,522,285 1,894,041
TRS EUR 46,100 Fund receives EURO STOXX 50
BNP
Dividend; and pays Fixed 0%
Paribas 20/12/2019 1,874,239 1,401,403
TRS JPY 2,990,000 Fund receives NIKKEI
Dividend December 19 +
BNP
0bps; and pays Fixed 0%
Paribas 1/4/2020 3,599,154 3,506,971
TRS JPY 2,400,000 Fund receives NIKKEI
Dividend December 19 +
BNP
0bps; and pays Fixed 0%
Paribas 1/4/2020 3,004,604 2,613,251
TRS EUR 18,500 Fund receives EURO STOXX 50
Dividend December 20 +
BNP
0bps; and pays Fixed 0%
Paribas 18/12/2020 902,135 711,451
TRS EUR 18,400 Fund receives EURO STOXX 50
Dividend December 20 +
BNP
0bps; and pays Fixed 0%
Paribas 18/12/2020 887,462 721,084
TRS EUR 16,100 Fund receives EURO STOXX 50
Dividend December 20 +
BNP
0bps; and pays Fixed 0%
Paribas 18/12/2020 780,962 634,879
TRS EUR 13,800 Fund receives EURO STOXX 50
Dividend December 20 +
BNP
0bps; and pays Fixed 0%
Paribas 18/12/2020 665,374 547,552
TRS EUR 55,000 Fund receives EURO STOXX 50
BNP
Dividend; and pays Fixed 0%
Paribas 18/12/2020 2,683,343 2,115,125
TRS EUR 45,200 Fund receives EURO STOXX 50
BNP
Dividend; and pays Fixed 0%
Paribas 18/12/2020 2,053,540 1,191,942
TRS EUR 14,900 Fund receives EURO STOXX 50
Dividend December 20 +
BNP
0bps; and pays Fixed 0%
Paribas 18/12/2020 735,125 585,740
種類 額面価額 銘柄 契約相手 満期日 未実現利益／ 時価
（損失） （米ドル）
（米ドル）
TRS JPY 400,000 Fund receives NIKKEI
Dividend December 20 +
BNP
0bps; and pays Fixed 0%
Paribas 1/4/2021 462,225 375,029
TRS JPY 450,000 Fund receives NIKKEI
Dividend December 20 +
BNP
0bps; and pays Fixed 0%
Paribas 1/4/2021 530,277 432,413
TRS JPY 1,710,000 Fund receives NIKKEI
Dividend December 20 +
BNP
0bps; and pays Fixed 0%
Paribas 1/4/2021 1,993,082 1,603,250
TRS JPY 580,000 Fund receives NIKKEI
Dividend December 20 +
BNP
0bps; and pays Fixed 0%
Paribas 1/4/2021 460,680 362,348
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TRS JPY 850,000 Fund receives NIKKEI
Dividend December 20 +
BNP
0bps; and pays Fixed 0%
Paribas 1/4/2021 984,202 838,610
TRS EUR 22,500 Fund receives EURO STOXX 50
BNP
Dividend; and pays Fixed 0%
Paribas 17/12/2021 1,028,464 623,550
TRS EUR 23,700 Fund receives EURO STOXX 50
Dividend December 21 +
BNP
0bps; and pays Fixed 0%
Paribas 17/12/2021 298,343 188,072
TRS USD 144,750 Fund recieves S&P 500
Annual Dividend Index
December 21 + 0bps; and
BNP
pays Fixed 0%
Paribas 17/12/2021 2,127,825 2,127,825
TRS EUR 22,600 Fund receives EURO STOXX 50
BNP
Dividend; and pays Fixed 0%
Paribas 17/12/2021 928,275 529,752
TRS EUR 11,900 Fund receives EURO STOXX 50
Dividend December 21 +
BNP
0bps; and pays Fixed 0%
Paribas 17/12/2021 137,759 75,546
TRS EUR 23,100 Fund receives EURO STOXX 50
Index + 0bps; and pays
BNP
Fixed 0%
Paribas 17/12/2021 618,684 372,262
TRS JPY 850,000 Fund receives NIKKEI
Dividend December 21 +
BNP
0bps; and pays Fixed 0%
Paribas 1/4/2021 902,499 784,237
TRS JPY 860,000 Fund receives NIKKEI
Dividend December 21 +
BNP
0bps; and pays Fixed 0%
Paribas 1/4/2021 887,003 785,432
TRS JPY 580,000 Fund receives NIKKEI
Dividend December 21 +
BNP
0bps; and pays Fixed 0%
Paribas 1/4/2022 480,145 380,763
TRS JPY 1,710,000 Fund receives NIKKEI
Dividend December 20 +
BNP
0bps; and pays Fixed 0%
Paribas 1/4/2022 2,044,414 1,649,559
TRS EUR 11,700 Fund receives EURO STOXX 50
Index + 0bps; and pays
BNP
Fixed 0%
Paribas 16/12/2022 295,321 192,834
TRS EUR 47,300 Fund receives EURO STOXX 50
Dividend December 22 +
BNP
0bps; and pays Fixed 0%
Paribas 16/12/2022 722,365 456,196
種類 額面価額 銘柄 契約相手 満期日 未実現利益／ 時価
（損失） （米ドル）
（米ドル）
TRS EUR 23,100 Fund receives EURO STOXX 50
Index + 0bps; and pays
BNP
Fixed 0%
Paribas 16/12/2022 591,539 349,701
TRS EUR 23,300 Fund receives EURO STOXX 50
Index + 0bps; and pays
BNP
Fixed 0%
Paribas 16/12/2022 611,339 412,465
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TRS JPY 580,000 Fund receives NIKKEI
Dividend December 22 +
BNP
0bps; and pays Fixed 0%
Paribas 3/4/2023 496,938 406,219
TRS EUR 33,700 Fund receives EURO STOXX 50
Dividend December 23 +
BNP
0bps; and pays Fixed 0%
Paribas 15/12/2023 178,435 199,542
TRS EUR 32,700 Fund receives EURO STOXX 50
Dividend December 23 +
BNP
0bps; and pays Fixed 0%
Paribas 15/12/2023 388,319 227,555
TRS USD 116,500 Fund recieves S&P 500
Annual Dividend Index
December 20 + 0bps; and
Goldman
pays Fixed 0%
Sachs 18/12/2020 1,470,812 1,470,812
TRS JPY 590,000 Fund receives NIKKEI
Dividend December 22 +
0bps; and pays Fixed 0% JP Morgan
454,098 385,675
3/4/2023
合計
43,553,430 37,677,217
CDS:クレジット・デフォルト・スワップ
CS:通貨スワップ
IRS:金利スワップ
TRS:トータル・リターン・スワップ
買建オプション明細表
2018年2月28日現在
契約数量 コール／ 銘柄 契約相手 行使価格 満期日 未実現利益／ 時価
プット （損失） （米ドル）
（米ドル）
232,006,181 コール OTC EUR/USD EUR 1.19
Barclays 18/5/2018 6,121,242 9,838,782
457,699,795 コール OTC EUR/USD EUR 1.2
UBS 27/3/2018 7,020,389 12,162,018
69,797 コール S&P 500 Index Bank of
USD 2,800
America 16/3/2018 (1,278,124) 976,319
48,255 コール S&P 500 Index BNP
USD 2,815
Paribas 16/3/2018 (9,963) 479,825
29,946 コール S&P 500 Index USD 2,875
Citibank 20/4/2018 (947,826) 341,499
6,554 コール SX5E Index Link Deutsche EUR
Bank 3,426.55 21/9/2018 (1,409,788) 979,577
1,045,870 コール SPDR Gold Trust JP Morgan USD 127
16/3/2018 (1,064,001) 159,667
1,143,144 コール SPDR Gold Trust JP Morgan USD 128
29/3/2018 (751,141) 643,495
5,992,833 コール TOPIX Index Morgan
JPY 1,875
Stanley 9/3/2018 (802,662) 10,276
5,952,771 コール TOPIX Index Morgan
JPY 1,900
Stanley 9/3/2018 (2,000,473) 3,657
599,815 コール SPDR Gold Trust Morgan
USD 127
Stanley 16/3/2018 (1,161,270) 248,295
23,963 コール S&P 500 Index Morgan
USD 2,875
Stanley 20/4/2018 (682,854) 273,270
304,707 コール SPDR Gold Trust Morgan
USD 127
Stanley 20/4/2018 (460,008) 380,405
485,951 コール SPDR Gold Trust Morgan
USD 129
Stanley 18/5/2018 (639,693) 633,498
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
57,510 コール S&P 500 Index Societe
USD 2,850
Generale 29/3/2018 (1,467,710) 510,634
609,468 コール SPDR Gold Trust Societe
USD 130
Generale 15/6/2018 (763,537) 907,259
487,575 プット SPDR Gold Trust Societe
USD 110
Generale 15/6/2018 (11,747) 76,016
40,893 コール S&P 500 Index USD 2,780
UBS 16/3/2018 (288,052) 868,402
1,512,026 コール BP Plc USD 40
UBS 18/1/2019 2,446,257 3,912,923
479,449 コール Chevron Corp USD 125
UBS 18/1/2019 824,980 2,253,738
797,078 コール ConocoPhillips USD 52.5
UBS 18/1/2019 3,739,126 6,165,854
325,967 コール Exxon Mobile Corp USD 95
UBS 18/1/2019 (309,138) 277,603
700,516 コール Occidental
Petroleum Corp USD 75
UBS 18/1/2019 11,163 1,643,365
863,082 コール Royal Dutch Shell
USD 60
Plc UBS 18/1/2019 4,073,173 5,814,959
471,836 コール Schlumberger Ltd USD 90
UBS 18/1/2019 (1,468,503) 432,996
1,018,025 コール Suncor Energy Inc USD 35
UBS 18/1/2019 594,936 2,671,707
1,039,659 コール Total SA USD 60
UBS 18/1/2019 1,039,725 2,599,214
3,660 コール SPDR Gold Trust Exchange
USD 127.5
Traded 23/3/2018 (324,780) 199,470
6,101 コール SPDR Gold Trust Exchange
USD 130
(550,541) 341,656
Traded 20/4/2018
合計
9,479,180 55,806,379
売建オプション明細表
2018年2月28日現在
契約数量 コール／ 銘柄 契約相手 行使価格 満期日 未実現利益／ 時価
プット （損失） （米ドル）
（米ドル）
(121,847) コール Apple Inc USD 160
Barclays 18/1/2019 (1,715,367) (3,457,780)
(269,863) コール DowDuPont Inc USD 70
Barclays 18/1/2019 (552,823) (2,111,282)
(58,875) コール Flight Safety
International
USD 180
Inc Barclays 18/1/2019 (1,240,707) (2,159,157)
(215,950) コール Microsoft Corp USD 90
Barclays 18/1/2019 (833,897) (2,539,902)
(487,748) コール Comcast Corp USD 40
Citibank 18/1/2019 608,732 (1,020,346)
(6,554) プット SX5E Index Link Deutsche EUR
Bank 2,586.07 21/9/2018 2,226,470 (162,896)
(155,209) コール United
Continental
Deutsche
Holdings inc USD 75
Bank 18/1/2019 (167,244) (906,970)
(304,707) コール SPDR Gold Trust Morgan
USD 140
Stanley 20/4/2018 38,150 (22,791)
(487,575) プット SPDR Gold Trust Societe
USD 115
Generale 15/6/2018 (13,190) (188,717)
(609,468) コール SPDR Gold Trust Societe
USD 145
Generale 15/6/2018 164,944 (91,032)
(1,512,026) プット BP Plc USD 25
UBS 18/1/2019 1,259,976 (433,493)
(479,449) プット Chevron Corp USD 80
UBS 18/1/2019 1,023,206 (535,004)
(797,078) プット ConocoPhillips USD 35
UBS 18/1/2019 1,339,867 (392,579)
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(325,967) プット Exxon Mobile
USD 60
Corp UBS 18/1/2019 170,323 (351,224)
(235,545) コール Gilead Sciences
USD 80
Inc UBS 18/1/2019 26,693 (1,810,558)
(700,516) プット Occidental
Petroleum Corp USD 45
UBS 18/1/2019 915,213 (625,922)
(126,068) コール Pioneer Natural
Resources Co USD 165
UBS 18/1/2019 (1,586,182) (3,619,659)
(471,836) プット Schlumberger Ltd USD 60
UBS 18/1/2019 (75,950) (1,609,417)
(1,018,025) プット Suncor Energy
USD 25
1,285,298 (684,580)
Inc UBS 18/1/2019
合計
2,873,512 (22,723,309)
買建スワップション明細表
2018年2月28日現在
額面価額 銘柄 契約相手 満期日 未実現損失 時価
（米ドル） （米ドル）
JPY 3,384,694,000 Fund purchases ▶ put option to
enter into an Interest Rate Swap.
If exercised Fund receives
Floating JPY LIBOR 6 Month BBA
semi-annually from 6/10/2018; and
pays 1.07% Fixed semi-annually
Deutsche
from 8/10/2018
Bank 4/4/2018 (713,832) －
USD 1,198,885,598 Fund purchases ▶ call option to
enter into an Interest Rate Swap.
If exercised Fund receives 2.15%
Fixed semi-annually from
26/10/2018; and pays Floating USD
LIBOR 3 Month BBA quarterly from Goldman
26/7/2018 Sachs 24/4/2018 (8,215,711) 32,622
USD 54,726,276 Fund purchases ▶ put option to
enter into an Interest Rate Swap.
If exercised Fund receives
Floating USD LIBOR 3 Month BBA
quarterly from 4/8/2018; and pays
2.75% Fixed semi-annually from Goldman
4/11/2018 Sachs 2/5/2018 (142,068) 2,518,561
USD 486,820,000 Fund purchases ▶ call option to
enter into an Interest Rate Swap.
If exercised Fund receives 2.91%
Fixed semi-annually from
5/12/2023; and pays Floating USD
LIBOR 3 Month BBA quarterly from Goldman
5/9/2023 Sachs 1/6/2018 (700,568) 2,159,499
93/189
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
USD 487,241,295 Fund purchases ▶ call option to
enter into an Interest Rate Swap.
If exercised Fund receives 2.42%
Fixed semi-annually from
11/1/2019; and pays Floating USD
LIBOR 3 Month BBA quarterly from Goldman
(3,286,238) 855,313
11/10/2018 Sachs 9/7/2018
合計
(13,058,417) 5,565,995
シンセティック・キャップ・オプション明細表
2018年2月28日現在
契約数量 コール／ 銘柄 契約相手 行使価格 満期日 未実現損失 時価
プット （米ドル） （米ドル）
372,979,000 コール USD - 5 Year
Constant
Goldman
Maturity Swap USD 0.6% (883,123) 260,679
Sachs 6/11/2018
合計
(883,123) 260,679
売建スワップション明細表
2018年2月28日現在
額面価額 銘柄 契約相手 満期日 未実現利益／ 時価
（損失） （米ドル）
（米ドル）
USD (1,198,885,598) Fund writes ▶ call option to
enter into an Interest Rate
Swap. If exercised Fund receives
Floating USD LIBOR 3 Month BBA
quarterly from 26/7/2018; and
pays 1.9% Fixed semi-annually
Goldman
from 26/10/2018
Sachs 24/4/2018 3,523,477 (1,247)
USD (599,442,800) Fund writes ▶ put option to
enter into an Interest Rate
Swap. If exercised Fund receives
2.4% Fixed semi-annually from
26/10/2018; and pays Floating
USD LIBOR 3 Month BBA quarterly
Goldman
from 26/7/2018
Sachs 24/4/2018 (7,705,352) (10,630,632)
USD (250,343,605) Fund writes ▶ put option to
enter into an Interest Rate
Swap. If exercised Fund receives
2.5% Fixed semi-annually from
4/11/2018; and pays Floating USD
LIBOR 3 Month BBA quarterly from Goldman
4/8/2018 Sachs 2/5/2018 (1,615,853) (3,478,875)
USD (730,230,000) Fund writes ▶ call option to
enter into an Interest Rate
Swap. If exercised Fund receives
Floating USD LIBOR 3 Month BBA
quarterly from 5/9/2023; and
pays 2.66% Fixed semi-annually
Goldman
from 5/12/2023
Sachs 1/6/2018 515,983 (1,260,910)
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USD (243,410,000) Fund writes ▶ put option to
enter into an Interest Rate
Swap. If exercised Fund receives
3.31% Fixed semi-annually from
5/12/2023; and pays Floating USD
LIBOR 3 Month BBA quarterly from Goldman
5/9/2023 Sachs 1/6/2018 65,633 (786,302)
USD (487,241,295) Fund writes ▶ put option to
enter into an Interest Rate
Swap. If exercised Fund receives
2.82% Fixed semi-annually from
11/1/2019; and pays Floating USD
LIBOR 3 Month BBA quarterly from Goldman
(5,876,797) (8,800,245)
11/10/2018 Sachs 9/7/2018
合計
(11,092,909) (24,958,211)
国内マネー・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
平成29年 9月15日現在 平成30年 9月18日現在
資産の部
流動資産
487,398,202 471,044,708
コール・ローン
487,398,202 471,044,708
流動資産合計
487,398,202 471,044,708
資産合計
負債の部
流動負債
1,087 1,067
未払利息
1,087 1,067
流動負債合計
1,087 1,067
負債合計
純資産の部
元本等
元本 482,273,384 466,412,046
剰余金
5,123,731 4,631,595
剰余金又は欠損金（△）
487,397,115 471,043,641
元本等合計
487,397,115 471,043,641
純資産合計
487,398,202 471,044,708
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 平成29年 9月16日
区分
至 平成30年 9月18日
有価証券の評価基準及び評価方法 地方債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気
配は使用いたしません。）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表
の売買参考統計値（平均値）に基づいて評価しております。
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（貸借対照表に関する注記）
平成29年 9月15日現在 平成30年 9月18日現在
１. 計算日における受益権の総数 １. 計算日における受益権の総数
482,273,384口 466,412,046口
２. 計算日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0106円 1口当たり純資産額 1.0099円
(1万口当たり純資産額) (10,106円) (1万口当たり純資産額) (10,099円)
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 平成28年 9月16日 自 平成29年 9月16日
区分
至 平成29年 9月15日 至 平成30年 9月18日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に 同左
関する法律第2条第4項に定める証券投資
信託であり、信託約款に従い、有価証券
等の金融商品に対して投資として運用す
ることを目的としております。
２.金融商品の内容及びリスク 当ファンドの投資している金融商品は、 当ファンドの投資している金融商品は、
有価証券、コール・ローン等の金銭債権 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債
及び金銭債務であります。 務であります。
当ファンドが投資している有価証券は、
地方債証券であり、金利変動リスク等の
市場リスク、信用リスク及び流動性リス
クを有しております。
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自 平成28年 9月16日 自 平成29年 9月16日
区分
至 平成29年 9月15日 至 平成30年 9月18日
３.金融商品に係るリスクの管理体制 運用担当部署から独立したコンプライア 同左
ンス・リスク管理担当部署が、運用リス
クを把握、管理し、その結果に基づき運
用担当部署へ対応の指示等を行うことに
より、適切な管理を行います。
リスク管理に関する委員会等はこれらの
運用リスク管理状況の報告を受け、総合
的な見地から運用状況全般の管理を行い
ます。
なお、具体的には以下のリスクの管理を
行っております。
①市場リスク
市場の変動率とファンドの基準価額の変
動率を継続的に相対比較することやベン
チマーク等と比較すること等により分析
しております。
②信用リスク
組入銘柄の格付やその他発行体情報等を
継続的に収集し分析しております。
③流動性リスク
市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の
一定期間における出来高や組入比率等を
継続的に測定すること等により分析して
おります。
４.金融商品の時価等に関する事項につ 市場価額がない、又は市場価格を時価と 同左
いての補足説明 見なせない場合には、経営者により合理
的に算定された価額で評価する場合があ
ります。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
平成29年 9月15日現在 平成30年 9月18日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及び差額 １. 貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価され 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２. 時価の算定方法 ２. 時価の算定方法
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に
近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
（関連当事者との取引に関する注記）
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自 平成28年 9月16日 自 平成29年 9月16日
至 平成29年 9月15日 至 平成30年 9月18日
該当事項はありません。 同左
（その他の注記）
１ 元本の移動
平成29年 9月15日現在 平成30年 9月18日現在
区分
本報告書における開示対象ファンドの期首にお
495,141,442円 482,273,384円
ける当該親投資信託の元本額
期中追加設定元本額 －円 －円
期中一部解約元本額 12,868,058円 15,861,338円
同期末における元本の内訳
中東・北アフリカ株式ファンド 10,910,842円 －円
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド円コー
1,781,537円 1,781,537円
ス
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド韓国
227,606円 227,606円
ウォンコース
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド中国元
693,180円 693,180円
コース
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド豪ドル
792,515円 792,515円
コース
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド通貨バ
3,960,411円 3,960,411円
スケットコース
アジア・ウェイブ マネープールファンド 968,798円 968,798円
世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決
4,951,966円 4,951,966円
算・為替ヘッジなしコース
世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決
4,951,966円 4,951,966円
算・為替ヘッジありコース
世界高配当株セレクト（目標払出し型）年２回
990,394円 990,394円
決算・為替ヘッジなしコース
世界高配当株セレクト（目標払出し型）年２回
990,394円 990,394円
決算・為替ヘッジありコース
グローバル・アロケーション・オープンＡコー
69,246,703円 69,246,703円
ス（年１回決算・為替ヘッジなし）
グローバル・アロケーション・オープンＢコー
366,963,518円 366,963,518円
ス（年４回決算・為替ヘッジなし）
グローバル・アロケーション・オープンＣコー
4,947,950円 4,947,950円
ス（年１回決算・限定為替ヘッジ）
グローバル・アロケーション・オープンＤコー
9,895,604円 4,945,108円
ス（年４回決算・限定為替ヘッジ）
合計 482,273,384円 466,412,046円
２ 有価証券関係
該当事項はありません。
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３ デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【中間財務諸表】
○グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし）
○グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）
（1） 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」
（昭和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託
財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）（以下「投資信託財産計算規則」とい
う。）に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（2） 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期中間計算期間（平成
30年 9月19日から平成31年 3月18日まで）の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法
人による中間監査を受けております。
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【グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし）】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第6期中間計算期間末
平成31年 3月18日現在
資産の部
流動資産
280,665,119
コール・ローン
12,165,598,695
投資証券
69,911,471
親投資信託受益証券
12,516,175,285
流動資産合計
12,516,175,285
資産合計
負債の部
流動負債
49,302,691
未払解約金
1,974,590
未払受託者報酬
121,766,081
未払委託者報酬
未払利息 441
188,122
その他未払費用
173,231,925
流動負債合計
173,231,925
負債合計
純資産の部
元本等
9,623,380,622
元本
剰余金
2,719,562,738
中間剰余金又は中間欠損金（△）
883,624,094
（分配準備積立金）
12,342,943,360
元本等合計
12,342,943,360
純資産合計
12,516,175,285
負債純資産合計
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第6期中間計算期間
自 平成30年 9月19日
至 平成31年 3月18日
営業収益
有価証券売買等損益 △ 26,081,344
△ 22,471,429
為替差損益
△ 48,552,773
営業収益合計
営業費用
82,770
支払利息
1,974,590
受託者報酬
121,766,081
委託者報酬
216,945
その他費用
124,040,386
営業費用合計
△ 172,593,159
営業利益
△ 172,593,159
経常利益
△ 172,593,159
中間純利益
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額
△ 26,940,190
期首剰余金又は期首欠損金（△） 3,056,705,339
151,772,115
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
151,772,115
額
343,261,747
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
343,261,747
額
-
分配金
2,719,562,738
中間剰余金又は中間欠損金（△）
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（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第6期中間計算期間
区分 自 平成30年 9月19日
至 平成31年 3月18日
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、投資証券の基準価額に基づいて評価しております。
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しておりま
す。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引
方法
原則として計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
３.その他中間財務諸表作成のための基
外貨建取引等の処理基準
本となる重要な事項
当ファンドの外貨建取引等の処理基準については、投資信託財産計算規則第60条及
び第61条によっております。
計算期間に関する事項
前計算期間終了日に該当する日が休業日のため、当中間計算期間は平成30年 9月19
日から平成31年 3月18日までとなっております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第6期中間計算期間末
平成31年 3月18日現在
１. 中間計算期間末日における受益権の総数
9,623,380,622口
２. 中間計算期間末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.2826円
(1万口当たり純資産額) (12,826円)
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
第6期中間計算期間
区分 自 平成30年 9月19日
至 平成31年 3月18日
委託者報酬 当ファンドの信託財産の運用指図に関する権限を委託するための費用
49,364,657円。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
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第6期中間計算期間末
平成31年 3月18日現在
１.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
中間貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はあ
りません。
２.時価の算定方法
投資証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
親投資信託受益証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があ
ります。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第6期中間計算期間末
区分
平成31年 3月18日現在
期首元本額 10,184,723,600円
期中追加設定元本額 585,000,732円
期中一部解約元本額 1,146,343,710円
２ デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
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【グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第6期中間計算期間末
平成31年 3月18日現在
資産の部
流動資産
135,988,342
コール・ローン
3,213,751,739
投資証券
4,995,450
親投資信託受益証券
3,354,735,531
流動資産合計
3,354,735,531
資産合計
負債の部
流動負債
36,283,240
派生商品評価勘定
508,090
未払解約金
520,311
未払受託者報酬
未払委託者報酬 32,085,602
214
未払利息
49,528
その他未払費用
69,446,985
流動負債合計
69,446,985
負債合計
純資産の部
元本等
3,093,287,270
元本
剰余金
192,001,276
中間剰余金又は中間欠損金（△）
118,640,500
（分配準備積立金）
3,285,288,546
元本等合計
3,285,288,546
純資産合計
3,354,735,531
負債純資産合計
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第6期中間計算期間
自 平成30年 9月19日
至 平成31年 3月18日
営業収益
有価証券売買等損益 △ 959,922
△ 48,675,562
為替差損益
△ 49,635,484
営業収益合計
営業費用
37,798
支払利息
520,311
受託者報酬
32,085,602
委託者報酬
63,141
その他費用
32,706,852
営業費用合計
△ 82,342,336
営業利益
△ 82,342,336
経常利益
△ 82,342,336
中間純利益
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額
△ 4,471,050
期首剰余金又は期首欠損金（△） 275,770,270
4,460,081
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
4,460,081
額
10,357,789
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
10,357,789
額
-
分配金
192,001,276
中間剰余金又は中間欠損金（△）
106/189
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（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第6期中間計算期間
区分 自 平成30年 9月19日
至 平成31年 3月18日
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、投資証券の基準価額に基づいて評価しております。
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しておりま
す。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引
方法
原則として計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
３.その他中間財務諸表作成のための基
外貨建取引等の処理基準
本となる重要な事項
当ファンドの外貨建取引等の処理基準については、投資信託財産計算規則第60条及
び第61条によっております。
計算期間に関する事項
前計算期間終了日に該当する日が休業日のため、当中間計算期間は平成30年 9月19
日から平成31年 3月18日までとなっております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第6期中間計算期間末
平成31年 3月18日現在
１. 中間計算期間末日における受益権の総数
3,093,287,270口
２. 中間計算期間末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0621円
(1万口当たり純資産額) (10,621円)
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
第6期中間計算期間
区分 自 平成30年 9月19日
至 平成31年 3月18日
委託者報酬 当ファンドの信託財産の運用指図に関する権限を委託するための費用
13,007,710円。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第6期中間計算期間末
平成31年 3月18日現在
１.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
中間貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はあ
りません。
２.時価の算定方法
投資証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
親投資信託受益証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
派生商品評価勘定
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があ
ります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元
本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第6期中間計算期間末
区分
平成31年 3月18日現在
期首元本額 3,115,355,057円
期中追加設定元本額 95,653,098円
期中一部解約元本額 117,720,885円
２ デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
第6期中間計算期間末
平成31年 3月18日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 3,116,653,960 － 3,152,937,200 △36,283,240
米ドル 3,116,653,960 － 3,152,937,200 △36,283,240
合計 3,116,653,960 － 3,152,937,200 △36,283,240
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時価の算定方法
為替予約取引
1)中間計算期間末日（以下「期末日」という。）に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以
下のように評価しております。
①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該仲値で評価してお
ります。
②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物売買
相場のうち受渡日に最も近い前後二つの先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、発表されているもので
為替予約の受渡日に最も近い先物売買相場の仲値で評価しております。
2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評
価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（参考）
グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし）及びグローバル・アロ
ケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）は、「ブラックロック・グローバル・ファン
ズ－グローバル・アロケーション・ファンド－クラスＸ」投資証券及び「国内マネー・マザーファンド」受益
証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、すべて「ブラック
ロック・グローバル・ファンズ－グローバル・アロケーション・ファンド－クラスＸ」の投資証券であり、
「親投資信託受益証券」は、すべて「国内マネー・マザーファンド」の受益証券であります。
各ファンドの状況は次の通りであります。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
「ブラックロック・グローバル・ファンズ－グローバル・アロケーション・ファンド－クラスＸ」は、「ブ
ラックロック・グローバル・ファンズ－グローバル・アロケーション・ファンド」の個別クラスとなっており
ます。
「ブラックロック・グローバル・ファンズ－グローバル・アロケーション・ファンド」は、ルクセンブルグ
で設立された米ドル建外国投資法人であります。同ファンドの平成30年8月31日現在の財務書類は、ルクセンブ
ルグの諸法規に準拠して作成されており、独立監査人の監査を受けております。
同ファンドの「純資産計算書」、「投資有価証券明細表」、「外国為替予約取引明細表」、「先物取引明細
表」、「スワップ明細表」、「買建オプション明細表」、「売建オプション明細表」、「シンセティック・
キャップ・オプション明細表」、「ＣＦＤ取引明細表」、「買建スワップション明細表」及び「売建スワップ
ション明細表」は、ブラックロック・ジャパン株式会社から入手した財務書類の原文の一部を翻訳・抜粋した
ものでありますが、あくまで参考和訳であり、正確性を保証するものではありません。
純資産計算書
2018年8月31日現在
区分 金額（米ドル）
資産
有価証券ポートフォリオ（取得価額） 15,730,632,289
未実現利益 1,457,182,748
有価証券ポートフォリオ（市場価額） 17,187,815,037
銀行預金 168,199,123
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ブローカーによる債権 13,163,146
未収利息及び未収配当金 42,721,695
投資売却による未収入金 79,761,780
ファンド投資証券発行による未収入金 14,042,012
先物取引にかかる未実現利益 3,104,921
スワップの市場価額 1,382,510
買建オプション／スワップションの市場価額 76,630,059
その他の資産 3,123,637
資産合計 17,589,943,920
負債
銀行への債務 283,619
ブローカーへの債務 20,174,670
未払収益分配金 23,816,017
投資購入による未払金 15,012,328
ファンド投資証券償還による未払金 29,838,843
外国為替予約取引にかかる未実現損失 10,464,160
ＣＦＤ取引にかかる未実現損失 1,167,806
売建オプション／スワップションの市場価額 111,706,815
その他の負債 24,180,924
負債合計 236,645,182
純資産合計 17,353,298,738
ＣＦＤ：差金決済契約 ※
※はアセットマネジメントOneにて追記しました。
投資有価証券明細表
2018年8月31日現在
公認の証券取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券及び
マネー・マーケット商品
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
ファンド
米国
11,750,857 iShares Gold Trust - ETF~
135,487,381 0.78
630,788 SPDR Gold Shares - ETF*
71,821,522 0.42
ファンド合計
207,308,903 1.20
普通／優先株式（証券）
オーストラリア
30,849 AGL Energy Ltd
462,509 0.01
47,710 AMP Ltd
114,971 0.00
6,121 Rio Tinto Ltd
321,239 0.00
45,043 Stockland (Reit)
134,218 0.00
8,291 Wesfarmers Ltd
307,769 0.00
17,534 Woolworths Group Ltd 358,014 0.00
1,698,720 0.01
ベルギー
646,549 Anheuser-Busch InBev SA/NV
60,816,674 0.35
バミューダ
596,000 CK Infrastructure Holdings Ltd*
4,358,472 0.02
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22,100 Hongkong Land Holdings Ltd
152,932 0.00
127,500 Jardine Matheson Holdings Ltd 8,047,800 0.05
12,559,204 0.07
ブラジル
3,136,604 Azul SA ADR*
50,624,789 0.29
69,220 Banco do Brasil SA
503,605 0.01
12,114 Banco Santander Brasil SA (Unit)
100,608 0.00
2,484,361 Hapvida Participacoes e Investimentos SA
15,468,644 0.09
539,904 Itau Unibanco Holding SA (Pref)
5,482,276 0.03
58,584 JBS SA
130,982 0.00
2,970,668 Notre Dame Intermedica Participacoes SA
18,051,408 0.11
54,819 Petroleo Brasileiro SA (Pref)
252,152 0.00
25,414 Suzano Papel e Celulose SA
301,610 0.00
9,759 Vale SA
127,731 0.00
91,043,805 0.53
カナダ
2,955 Bank of Nova Scotia/The
171,296 0.00
9,067 Canadian Natural Resources Ltd
312,273 0.00
1,130,798 Enbridge Inc
39,058,058 0.23
6,345,029 Encana Corp
84,008,184 0.49
28,990 Husky Energy Inc
478,111 0.00
5,821 Imperial Oil Ltd
182,412 0.00
7,448 Manulife Financial Corp
137,761 0.00
12,614 Nutrien Ltd
714,777 0.01
8,090 Royal Bank of Canada
647,768 0.00
1,062,485 Suncor Energy Inc*
43,912,815 0.25
6,824 Teck Resources Ltd
156,107 0.00
963,601 TransCanada Corp
41,561,325 0.24
211,340,887 1.22
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
ケイマン諸島
130,000 Agile Group Holdings Ltd
212,328 0.00
519,925 Alibaba Group Holding Ltd ADR*
90,898,488 0.53
1,087 Baidu Inc ADR
243,151 0.00
23,500 CK Asset Holdings Ltd
167,511 0.00
81,000 Country Garden Holdings Co Ltd
120,532 0.00
11,379 Country Garden Services Holdings Co Ltd
19,484 0.00
1,248 Momo Inc ADR
56,659 0.00
12,443 New Oriental Education & Technology Group Inc
ADR 980,259 0.01
532,300 Ping An Healthcare and Technology Co Ltd
3,014,424 0.02
18,000 Sands China Ltd
87,831 0.00
19,365 SINA Corp/China
1,369,493 0.01
2,813,900 Tencent Holdings Ltd*
121,888,765 0.70
28,000 Tingyi Cayman Islands Holding Corp
50,013 0.00
7,085,000 Want Want China Holdings Ltd*
5,785,941 0.03
805,500 WH Group Ltd
607,524 0.00
771,000 Wharf Real Estate Investment Co Ltd
5,112,711 0.03
230,615,114 1.33
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中国
588,000 Agricultural Bank of China Ltd 'H'
284,667 0.00
169,000 BAIC Motor Corp Ltd 'H’
142,104 0.00
288,000 Bank of China Ltd 'H'
129,522 0.00
6,114,000 Beijing Capital International Airport Co Ltd
'H'* 6,511,901 0.04
234,000 China CITIC Bank Corp Ltd 'H'
146,079 0.00
860,000 China Communications Services Corp Ltd 'H'
712,177 0.01
375,000 China Construction Bank Corp 'H'
332,041 0.00
176,000 China National Building Material Co Ltd 'H'
164,583 0.00
712,000 China Petroleum & Chemical Corp 'H'
715,703 0.01
166,500 China Shenhua Energy Co Ltd 'H'
371,218 0.00
238,000 Dongfeng Motor Group Co Ltd 'H'
265,921 0.00
283,200 Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'H'
307,404 0.00
1,287,000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'
947,725 0.01
17,000 PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'
19,146 0.00
15,500 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'
149,290 0.00
162,000 Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd 'H'
95,146 0.00
194,000 Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'
153,981 0.00
11,448,608 0.07
キュラソー
365,907 Schlumberger Ltd
23,282,662 0.13
チェコ共和国
285,485 CEZ AS
7,289,032 0.04
デンマーク
10,440 Carlsberg A/S
1,278,652 0.01
25,357 Danske Bank A/S
746,721 0.00
143,216 Novo Nordisk A/S
7,071,222 0.04
9,096,595 0.05
フィンランド
115,028 Nokia OYJ
644,538 0.00
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
フランス
1,333,119 AXA SA
33,750,223 0.19
9,840 BNP Paribas SA
578,505 0.00
30,505 Cie de Saint-Gobain
1,310,279 0.01
3,318 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA
395,003 0.00
28,460 Credit Agricole SA
390,611 0.00
1,498,788 Danone SA
118,777,987 0.68
18,330 Dassault Aviation SA*
34,108,261 0.20
101,020 Eiffage SA
11,431,441 0.07
49,712 Engie SA
732,681 0.00
296,026 Eutelsat Communications SA
7,037,961 0.04
2,775 Kering SA
1,518,751 0.01
7,751 Publicis Groupe SA
498,625 0.00
629,527 Safran SA
82,087,091 0.47
83,145 Sanofi 7,170,701 0.04
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28,532 Societe Generale SA
1,170,249 0.01
691,292 Sodexo SA*
71,951,850 0.42
24,012 TOTAL SA ADR*
1,511,796 0.01
250,452 53,091,643 0.31
Unibail-Rodamco-Westfield
427,513,658 2.46
ドイツ
2,074 adidas AG
518,914 0.00
4,519 Allianz SE
970,048 0.01
1,285,720 Bayer AG
121,103,932 0.70
36,255 Evonik Industries AG
1,348,836 0.01
77,802 Fraport AG Frankfurt Airport Services
Worldwide 7,015,022 0.04
1,871,532 Fresenius SE & Co KGaA
143,003,537 0.82
1,015 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG
in Muenchen
220,762 0.00
8,652 SAP SE
1,041,688 0.01
34,062 Vonovia SE 1,756,388 0.01
276,979,127 1.60
ガーンジー
20,226 Amdocs Ltd
1,319,747 0.01
香港
105,000 China Mobile Ltd
987,238 0.01
24,000 China Resources Beer Holdings Co Ltd
102,125 0.00
185,000 CITIC Ltd
263,034 0.00
717,500 CLP Holdings Ltd
8,432,656 0.05
752,000 CNOOC Ltd
1,329,791 0.01
325,000 Fosun International Ltd
587,960 0.00
71,000 Galaxy Entertainment Group Ltd
525,546 0.00
2,724,000 Hang Lung Properties Ltd
5,379,165 0.03
3,256,000 HKT Trust & HKT Ltd
4,206,283 0.03
4,100 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd
116,693 0.00
656,010 I-CABLE Communications Ltd
7,438 0.00
758,000 Link REIT (Unit) (Reit)
7,551,827 0.04
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
香港（続き）
25,500 MTR Corp Ltd
131,412 0.00
533,000 Power Assets Holdings Ltd
3,738,184 0.02
2,268,000 Sino Land Co Ltd
3,843,004 0.02
5,451,582 Sun Hung Kai Properties Ltd
80,914,168 0.47
492,000 Swire Pacific Ltd*
5,563,006 0.03
957,000 Wharf Holdings Ltd/The
2,731,090 0.02
126,410,620 0.73
インド
1,491,555 Coal India Ltd
6,013,432 0.04
29,149 HCL Technologies Ltd
430,066 0.00
147,227 Hero MotoCorp Ltd
6,754,160 0.04
208,818 Hindustan Petroleum Corp Ltd
747,227 0.00
11,924 Hindustan Unilever Ltd
299,268 0.00
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1,831,422 Housing Development Finance Corp Ltd
49,989,133 0.29
58,254 Indian Oil Corp Ltd
127,758 0.00
7,451 Infosys Ltd
151,392 0.00
23,126 JSW Steel Ltd
129,233 0.00
1,959,318 Kotak Mahindra Bank Ltd
35,559,927 0.21
176,603 Maruti Suzuki India Ltd
22,649,607 0.13
1,811,597 Oil & Natural Gas Corp Ltd
4,598,834 0.03
5,665,673 Reliance Industries Ltd
99,184,483 0.57
3,942,571 State Bank of India
17,209,708 0.10
9,539 Titan Co Ltd
119,953 0.00
20,660 Vedanta Ltd
66,326 0.00
3,690,616 Yes Bank Ltd
17,873,872 0.10
261,904,379 1.51
インドネシア
1,028,200 Bank Central Asia Tbk PT
1,731,118 0.01
25,373,235 Siloam International Hospitals Tbk PT
5,339,920 0.03
7,071,038 0.04
アイルランド
20,979 Accenture Plc 'A'
3,550,066 0.02
6,622 Allergan Plc
1,270,762 0.01
17,891 Eaton Corp Plc
1,486,563 0.01
7,680 Ingersoll-Rand Plc
779,520 0.00
54,298 Medtronic Plc
5,240,843 0.03
12,327,754 0.07
イタリア
500,233 Ei Towers SpA
33,006,847 0.19
6,953,900 Enel SpA
34,530,250 0.20
35,110 Eni SpA
654,549 0.00
27,879 Intesa Sanpaolo SpA
69,072 0.00
844,425 Luxottica Group SpA
56,169,679 0.32
3,423,102 RAI Way SpA
18,423,843 0.11
2,223,613 Snam SpA*
9,225,021 0.05
24,826,141 Telecom Italia SpA/Milano
15,866,765 0.09
1,389,413 Telecom Italia SpA/Milano
779,017 0.01
24,656 UniCredit SpA
357,167 0.00
169,082,210 0.97
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
日本
3,113,600 Ajinomoto Co Inc*
52,996,256 0.31
164,800 Alfresa Holdings Corp*
4,145,099 0.02
127,500 Alpine Electronics Inc*
2,842,155 0.02
2,129,500 Asahi Kasei Corp*
31,326,071 0.18
3,246,300 Astellas Pharma Inc
55,137,739 0.32
706,400 Bridgestone Corp*
26,093,547 0.15
139,600 Canon Marketing Japan Inc*
2,961,957 0.02
167,800 COMSYS Holdings Corp*
4,565,832 0.03
625,100 Daicel Corp*
7,091,293 0.04
222,000 Daikin Industries Ltd*
28,389,877 0.16
3,800 Daiwa House Industry Co Ltd*
116,224 0.00
114/189
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1,620,270 Denso Corp*
78,304,650 0.45
87,300 Dowa Holdings Co Ltd*
2,619,670 0.02
925,461 East Japan Railway Co*
83,980,969 0.48
8,500 Eisai Co Ltd
771,716 0.00
97,500 Exedy Corp
3,075,335 0.02
39,000 Fujitsu Ltd
286,187 0.00
670,000 GS Yuasa Corp*
3,313,569 0.02
291,200 Hino Motors Ltd*
3,074,807 0.02
221,900 Hitachi Chemical Co Ltd*
4,670,104 0.03
221,000 Hitachi Ltd
1,447,006 0.01
898,791 Hoya Corp*
52,700,200 0.30
16,300 Inpex Corp
178,733 0.00
2,111,900 Japan Airlines Co Ltd
76,333,742 0.44
198,000 Japan Aviation Electronics Industry Ltd*
3,631,028 0.02
12,600 Japan Post Holdings Co Ltd
150,102 0.00
11,600 JFE Holdings Inc
254,550 0.00
13,000 Kajima Corp
93,859 0.00
152,300 Kamigumi Co Ltd*
3,100,842 0.02
4,100 Kansai Electric Power Co Inc/The
58,926 0.00
227,700 KDDI Corp*
6,043,642 0.04
11,200 Keyence Corp*
6,356,826 0.04
508,800 Kinden Corp*
8,049,515 0.05
3,200 Kintetsu Group Holdings Co Ltd
125,915 0.00
3,700 Kirin Holdings Co Ltd
91,744 0.00
756,700 Koito Manufacturing Co Ltd*
46,916,019 0.27
209,900 Kuraray Co Ltd*
3,053,642 0.02
82,800 Kyudenko Corp*
3,160,905 0.02
120,700 Mabuchi Motor Co Ltd*
5,016,232 0.03
201,500 Maeda Road Construction Co Ltd
3,918,889 0.02
188,800 Medipal Holdings Corp*
3,818,427 0.02
13,000 Mitsubishi Chemical Holdings Corp
116,854 0.00
6,775,300 Mitsubishi Electric Corp*
91,719,246 0.53
4,500 Mitsubishi Heavy Industries Ltd
167,565 0.00
6,500 Mitsubishi Tanabe Pharma Corp
108,700 0.00
14,600 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
88,387 0.00
4,300 Mitsui & Co Ltd
71,890 0.00
2,500 MS&AD Insurance Group Holdings Inc
77,050 0.00
474,640 Murata Manufacturing Co Ltd*
82,180,130 0.47
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
日本（続き）
214,000 Nichias Corp*
2,790,759 0.02
1,100 Nintendo Co Ltd
398,682 0.00
196,500 Nippo Corp
3,660,268 0.02
117,980 Nippon Telegraph & Telephone Corp
5,270,530 0.03
380,900 Nippon Television Holdings Inc
6,325,130 0.04
1,220,200 Nitto Denko Corp*
95,012,740 0.55
186,006 Okumura Corp*
5,665,541 0.03
8,100 Ono Pharmaceutical Co Ltd
213,456 0.00
5,500 Oracle Corp Japan*
463,111 0.00
115/189
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
7,700 Otsuka Holdings Co Ltd
362,120 0.00
44,200 Panasonic Corp
529,139 0.00
471,950 Rohm Co Ltd
42,720,626 0.25
215,500 Seino Holdings Co Ltd*
3,308,204 0.02
68,400 Seven & i Holdings Co Ltd
2,793,286 0.02
29,100 Shimamura Co Ltd*
2,697,144 0.02
783,294 Shin-Etsu Chemical Co Ltd*
73,695,598 0.42
9,200 Shionogi & Co Ltd*
536,034 0.00
5,000 Shiseido Co Ltd
353,053 0.00
14,400 Sony Corp
824,974 0.00
99,000 Stanley Electric Co Ltd
3,435,360 0.02
3,329,810 Subaru Corp*
99,198,627 0.57
105,000 Sumitomo Chemical Co Ltd
597,942 0.00
7,480 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
295,744 0.00
83,600 Suzuken Co Ltd/Aichi Japan*
3,810,117 0.02
1,518,648 Suzuki Motor Corp*
99,091,432 0.57
3,900 Taisei Corp
174,929 0.00
193,100 Takeda Pharmaceutical Co Ltd
8,108,789 0.05
223,800 Toagosei Co Ltd
2,550,963 0.01
910,800 Toda Corp*
6,345,721 0.04
126,300 Toho Co Ltd/Tokyo*
3,886,856 0.02
2,177,656 Tokyo Gas Co Ltd*
51,746,481 0.30
576,600 Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd*
4,626,122 0.03
2,294,900 Toray Industries Inc*
17,266,895 0.10
191,000 Toshiba Corp
572,285 0.00
877,023 Toyota Industries Corp*
49,785,436 0.29
277,100 TV Asahi Holdings Corp
5,169,133 0.03
1,153,480 Ube Industries Ltd
29,429,072 0.17
9,000 Unicharm Corp
295,005 0.00
600 Yakult Honsha Co Ltd
42,778 0.00
117,700 Yamato Kogyo Co Ltd*
3,388,503 0.02
1,432,232,208 8.25
リベリア
13,314 Royal Caribbean Cruises Ltd*
1,630,033 0.01
ルクセンブルグ
3,261 98,193 0.00
ArcelorMittal
マレーシア
1,307,900 Malaysia Airports Holdings Bhd
2,975,758 0.02
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
メキシコ
355,596 Cemex SAB de CV
251,898 0.00
6,142 Grupo Financiero Banorte SAB de CV
41,696 0.00
34,188 Wal-Mart de Mexico SAB de CV
94,690 0.00
388,284 0.00
オランダ
1,173,214 ABN AMRO Group NV*
31,811,328 0.19
3,866,971 ING Groep NV*
52,452,851 0.30
116/189
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2,689 Koninklijke DSM NV
281,945 0.00
3,491,972 Koninklijke Philips NV 156,228,139 0.90
240,774,263 1.39
ノルウェー
5,465 DNB ASA
112,058 0.00
36,483 Equinor ASA
940,440 0.01
1,052,498 0.01
パナマ
5,106 Carnival Corp
314,683 0.00
ポーランド
72,671 PGE Polska Grupa Energetyczna SA 175,859 0.00
ポルトガル
230,641 Jeronimo Martins SGPS SA
3,473,117 0.02
2,193,194 NOS SGPS SA
12,577,560 0.07
16,050,677 0.09
シンガポール
30,212,850 CapitaLand Ltd
75,558,802 0.43
2,691,100 ComfortDelGro Corp Ltd
4,493,291 0.03
746,400 Genting Singapore Ltd
582,311 0.00
2,682,000 Singapore Telecommunications Ltd*
6,316,268 0.04
86,950,672 0.50
南アフリカ
11,031 MTN Group Ltd*
66,894 0.00
402 Naspers Ltd
89,652 0.00
257,329 Old Mutual Ltd
531,784 0.01
7,169 Tiger Brands Ltd 140,063 0.00
828,393 0.01
韓国
66,534 Coway Co Ltd
5,463,062 0.03
821,566 Doosan Bobcat Inc
26,274,757 0.15
787 E-MART Inc
151,652 0.00
13,329 Hana Financial Group Inc
511,295 0.00
27,960 Industrial Bank of Korea
374,257 0.00
5,864 KB Financial Group Inc
272,352 0.00
374,361 KT&G Corp
33,967,081 0.20
25,327 LG Chem Ltd
8,327,432 0.05
229 Lotte Chemical Corp
65,008 0.00
3,512 NCSoft Corp
1,222,567 0.01
28,653 POSCO 8,404,261 0.05
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
韓国（続き）
21,338 Samsung Electronics Co Ltd (Pref)
761,010 0.00
951,490 Samsung Electronics Co Ltd
41,413,722 0.24
20,823 Shinhan Financial Group Co Ltd
815,598 0.01
3,302 SK Hynix Inc
246,208 0.00
938 SK Innovation Co Ltd
162,632 0.00
117/189
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
27,440 SK Telecom Co Ltd
6,470,825 0.04
37,843 S-Oil Corp
4,062,559 0.02
23,026 Woori Bank
337,173 0.00
139,303,451 0.80
スペイン
939 Amadeus IT Group SA
87,725 0.00
208,045 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
1,305,437 0.01
71,022 CaixaBank SA
322,251 0.00
2,090,952 Cellnex Telecom SA*
53,970,227 0.31
27,989 Repsol SA 540,848 0.00
56,226,488 0.32
スウェーデン
11,201 Essity AB
292,096 0.00
31,678 Sandvik AB
556,749 0.01
35,625 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'
301,959 0.00
22,182 Volvo AB
385,109 0.00
1,535,913 0.01
スイス
408,483 Chubb Ltd
54,924,624 0.32
8,238 Cie Financiere Richemont SA
728,867 0.00
1,395,827 Nestle SA
117,129,604 0.68
7,494 Novartis AG
624,521 0.00
4,391 Roche Holding AG
1,092,937 0.01
215 SGS SA
566,322 0.00
2,431 Swatch Group AG/The
195,841 0.00
4,677 Swiss Re AG
421,238 0.00
4,725,387 UBS Group AG 73,745,192 0.43
249,429,146 1.44
台湾
4,088,000 Cathay Financial Holding Co Ltd
7,000,774 0.04
2,102,160 Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd
3,209,875 0.02
10,649,000 Chunghwa Telecom Co Ltd
37,617,335 0.22
6,302,000 Far EasTone Telecommunications Co Ltd
15,018,928 0.09
1,416,000 Formosa Chemicals & Fibre Corp
5,670,454 0.03
1,100,000 Formosa Petrochemical Corp
4,512,453 0.03
1,606,000 Formosa Plastics Corp
5,882,305 0.03
4,349,000 Fubon Financial Holding Co Ltd
7,207,035 0.04
2,519,500 Hon Hai Precision Industry Co Ltd
6,603,280 0.04
2,016,000 Nan Ya Plastics Corp
5,605,287 0.03
105,000 Nanya Technology Corp
238,271 0.00
76,220 Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd
45,288 0.00
5,211,000 Taiwan Mobile Co Ltd
18,153,246 0.11
1,094,000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9,118,150 0.05
3,326,000 Uni-President Enterprises Corp
8,402,982 0.05
15,000 Yageo Corp
340,876 0.00
134,626,539 0.78
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
タイ
118/189
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1,400,500 Advanced Info Service PCL
8,643,467 0.05
3,695,400 Intouch Holdings PCL
6,407,385 0.04
3,100,100 PTT Global Chemical PCL
7,743,137 0.04
456,900 Siam Cement PCL/The
6,309,763 0.04
1,869,600 Thai Oil PCL
4,812,515 0.03
33,916,267 0.20
トルコ
6,224 BIM Birlesik Magazalar AS
68,815 0.00
33,995 Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS
60,210 0.00
160,607 Turk Hava Yollari AO
399,752 0.00
100,869 Turkiye Is Bankasi AS
61,388 0.00
590,165 0.00
英国
7,058 Anglo American Plc
142,203 0.00
692 Aon Plc
99,828 0.00
12,194 Aviva Plc
77,219 0.00
111,086 Barclays Plc
253,347 0.00
58,176 Berkeley Group Holdings Plc
2,771,115 0.02
73,101 BP Plc
521,406 0.00
27,255 GlaxoSmithKline Plc
557,259 0.00
77,427 GW Pharmaceuticals Plc ADR*
11,265,628 0.07
7,002,924 HSBC Holdings Plc
61,038,388 0.35
26,151 Legal & General Group Plc
86,538 0.00
1,051,602 Liberty Global Plc 'A'*
28,603,574 0.17
9,182 Liberty Global Plc 'C'
241,303 0.00
86,011 National Grid Plc
910,863 0.01
1,751,500 NMC Health Plc*
89,312,737 0.51
4,501,628 Royal Dutch Shell Plc 'A'*
147,389,032 0.85
20,341 Royal Dutch Shell Plc 'A'*
665,812 0.00
1,029,934 Royal Dutch Shell Plc ADR
67,419,480 0.39
26,323 Royal Dutch Shell Plc 'B'
876,293 0.01
45,770,562 Vodafone Group Plc
97,797,505 0.56
816,308 Vodafone Group Plc ADR*
17,656,742 0.10
527,686,272 3.04
米国
41,239 AbbVie Inc
3,957,707 0.02
955,491 Acadia Healthcare Co Inc*
39,136,911 0.23
20,681 Adobe Systems Inc
5,500,526 0.03
64,241 AES Corp/VA
882,671 0.01
27,251 Aetna Inc
5,445,022 0.03
5,177 Agilent Technologies Inc
347,636 0.00
597,923 Air Products & Chemicals Inc
99,607,993 0.57
4,028 Alliance Data Systems Corp*
970,627 0.01
1,535 Allstate Corp/The
153,285 0.00
48,275 Ally Financial Inc
1,298,115 0.01
234,709 Alphabet Inc
288,635,740 1.66
830 Alphabet Inc 'A'
1,033,134 0.01
1,642,414 Altria Group Inc
96,688,912 0.56
112,358 Amazon.com Inc
226,502,492 1.31
25,188 American Tower Corp (Reit)
3,779,963 0.02
119/189
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
米国（続き）
14,461 Ameriprise Financial Inc
2,051,148 0.01
23,301 Amgen Inc
4,664,627 0.03
2,527,610 Anadarko Petroleum Corp
161,640,660 0.93
569,552 Anthem Inc*
150,270,600 0.87
1,411,609 Apple Inc
321,635,111 1.85
4,060 Applied Materials Inc
175,514 0.00
21,624 Archer-Daniels-Midland Co
1,088,768 0.01
10,615 AT&T Inc
338,937 0.00
3,861 Automatic Data Processing Inc
562,857 0.00
5,114,245 Bank of America Corp
156,751,609 0.90
27,743 Bank of New York Mellon Corp/The
1,440,139 0.01
204,203 Baxter International Inc
15,055,887 0.09
40,272 Berkshire Hathaway Inc 'B'
8,452,287 0.05
131,601 Biogen Inc
46,469,629 0.27
17,502 Boeing Co/The
6,029,614 0.03
400 Booking Holdings Inc
779,496 0.00
19,193 Bristol-Myers Squibb Co
1,160,985 0.01
25,665 Capital One Financial Corp
2,532,879 0.01
12,027 Caterpillar Inc
1,677,887 0.01
2,127,155 Charles Schwab Corp/The*
107,251,155 0.62
507,241 Charter Communications Inc
158,563,537 0.91
26,570 Chevron Corp
3,146,685 0.02
8,038 Cigna Corp
1,521,352 0.01
64,417 Cisco Systems Inc
3,050,789 0.02
571,581 Citigroup Capital XIII (Pref)
15,518,424 0.09
1,065,225 Citigroup Inc
75,417,930 0.43
3,124,393 Cloudera Inc*
46,522,212 0.27
19,336 Cognizant Technology Solutions Corp
1,504,147 0.01
174,921 Colgate-Palmolive Co
11,590,265 0.07
5,673,801 Comcast Corp
209,306,519 1.21
21,052 Conagra Brands Inc
771,345 0.00
10,183 ConocoPhillips 744,377 0.00
5,986 Constellation Brands Inc 'A'
1,247,602 0.01
7,947 Corning Inc
265,748 0.00
6,785 Costco Wholesale Corp
1,570,524 0.01
28,140 CSX Corp
2,086,581 0.01
1,096 Cummins Inc
155,435 0.00
2,662,759 CVS Health Corp
199,147,746 1.15
3,332 Danaher Corp
343,129 0.00
9,411 Dell Technologies Inc Class V
904,491 0.01
28,990 Delta Air Lines Inc
1,695,625 0.01
36,084 Discover Financial Services
2,809,500 0.02
92,211 Dollar General Corp*
9,813,095 0.06
579,301 Domo Inc
13,497,713 0.08
2,386,794 DowDuPont Inc
167,910,958 0.97
3,715 DXC Technology Co
337,062 0.00
3,498 Eastman Chemical Co
340,530 0.00
34,696 eBay Inc
1,209,156 0.01
120/189
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
745,741 Edgewell Personal Care Co*
41,836,070 0.24
9,806 Edwards Lifesciences Corp
1,412,750 0.01
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
米国（続き）
4,913 Electronic Arts Inc
561,949 0.00
5,377 Eli Lilly & Co
563,348 0.00
1,076 Entergy Corp
90,890 0.00
104,229 Equity Residential (Reit)
7,089,657 0.04
39,426 Exelon Corp
1,733,561 0.01
4,921 Expedia Group Inc
643,913 0.00
17,162 Express Scripts Holding Co
1,516,606 0.01
520,893 Exxon Mobil Corp
41,838,126 0.24
1,250,747 Facebook Inc 'A'
219,456,069 1.26
822 Fidelity National Information Services Inc
88,488 0.00
939,253 Fifth Third Bancorp
27,416,795 0.16
400,548 FleetCor Technologies Inc*
85,565,064 0.49
66,121 Fortune Brands Home & Security Inc
3,516,976 0.02
19,423 General Electric Co
250,168 0.00
9,296 General Motors Co
336,236 0.00
1,326,016 Gilead Sciences Inc
101,029,159 0.58
71,620 Global Payments Inc
8,895,920 0.05
627,874 GMAC Capital Trust I (Pref)
16,776,793 0.10
18,316 Goldman Sachs Group Inc/The
4,363,054 0.03
22,954 Halliburton Co
911,733 0.01
92,273 Hartford Financial Services Group Inc/The
4,622,877 0.03
700,107 HCA Healthcare Inc
92,414,124 0.53
21,288 Helmerich & Payne Inc
1,387,126 0.01
29,347 Hewlett Packard Enterprise Co
484,812 0.00
30,807 Home Depot Inc/The
6,164,481 0.04
2,660 Honeywell International Inc
423,179 0.00
61,040 HP Inc
1,498,532 0.01
2,589 Humana Inc
858,072 0.01
39,214 Huntsman Corp
1,202,693 0.01
6,590 Hyatt Hotels Corp 'A'
511,252 0.00
3,374 Illumina Inc
1,197,939 0.01
86,784 Intel Corp
4,175,178 0.02
170,210 International Business Machines Corp
24,934,063 0.14
18,486 Intuit Inc
4,026,066 0.02
872 Intuitive Surgical Inc
484,972 0.00
1,607,710 Johnson & Johnson
216,542,460 1.25
87,674 JPMorgan Chase & Co
10,001,850 0.06
22,168 Kinder Morgan Inc/DE
392,374 0.00
13,580 KLA-Tencor Corp
1,594,156 0.01
25,025 Kohl’s Corp
1,953,201 0.01
48,827 Kroger Co/The
1,520,717 0.01
744 Lam Research Corp
129,032 0.00
21,767 Las Vegas Sands Corp
1,429,439 0.01
9,179 Lear Corp
1,501,134 0.01
106,394 Liberty Broadband Corp 'A'*
8,658,344 0.05
121/189
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
457,256 Liberty Broadband Corp 'C'
37,225,211 0.21
381,517 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'A'
17,908,408 0.10
639,288 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'
30,123,251 0.17
92,501 Lowe’s Cos Inc
10,034,508 0.06
247,053 Mandatory Exchangeable Trust (Pref)
48,386,565 0.28
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
米国（続き）
289,997 Marathon Petroleum Corp
23,556,456 0.14
669,111 Marsh & McLennan Cos Inc
56,278,926 0.32
277,081 Masco Corp
10,576,182 0.06
84,014 Mastercard Inc
18,017,642 0.10
11,030 McDonald’s Corp
1,790,500 0.01
10,387 McKesson Corp
1,338,157 0.01
107,344 Merck & Co Inc
7,342,330 0.04
10,769 MetLife Inc
492,574 0.00
2,094,505 MGM Resorts International*
60,573,085 0.35
51,685 Micron Technology Inc
2,743,440 0.02
2,462,314 Microsoft Corp
276,320,877 1.59
118,940 Mondelez International Inc
5,072,791 0.03
2,220,117 Morgan Stanley
108,430,514 0.63
577,509 NextEra Energy Inc
99,140,970 0.57
570,482 NextEra Energy Partners LP (Unit)
27,810,998 0.16
4,491 Norfolk Southern Corp
780,491 0.00
15,542 NRG Energy Inc
548,788 0.00
15,589 Occidental Petroleum Corp
1,242,755 0.01
302,835 Oracle Corp
14,669,327 0.08
159,207 O’Reilly Automotive Inc
52,718,214 0.30
21,794 Packaging Corp of America
2,414,993 0.01
4,877 Paychex Inc
356,119 0.00
65,310 PepsiCo Inc
7,324,517 0.04
3,374,075 Pfizer Inc
139,619,224 0.80
14,788 Philip Morris International Inc
1,162,485 0.01
32,536 Phillips 66
3,817,774 0.02
126,068 Pioneer Natural Resources Co
21,911,879 0.13
1,279,739 Procter & Gamble Co/The
106,538,272 0.61
7,809 Prologis Inc (Reit)
526,405 0.00
18,054 Prudential Financial Inc
1,770,195 0.01
1,903,934 Pure Storage Inc
51,063,510 0.29
10,932 PVH Corp
1,559,286 0.01
1,975,978 QUALCOMM Inc
135,394,013 0.78
66,079 Raytheon Co
13,167,562 0.08
6,007 Red Hat Inc
877,082 0.01
16,292 Reinsurance Group of America Inc 'A'
2,319,166 0.01
9,298 Rockwell Automation Inc
1,672,524 0.01
20,648 Ross Stores Inc
1,963,831 0.01
308,681 Sempra Energy
36,152,719 0.21
2,046,923 Snap Inc*
22,495,684 0.13
982,984 St Joe Co/The
17,005,623 0.10
1,302,414 Starbucks Corp
69,457,739 0.40
122/189
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
16,299 State Street Corp
1,409,049 0.01
36,974 Stryker Corp*
6,195,363 0.04
927,759 SunTrust Banks Inc
67,837,738 0.39
20,641 Sysco Corp
1,528,879 0.01
6,436 Target Corp
560,061 0.00
1,534,536 Tenet Healthcare Corp*
50,256,054 0.29
245,112 TESARO Inc*
8,029,869 0.05
7,122 Texas Instruments Inc
804,216 0.00
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
米国（続き）
24,762 Thermo Fisher Scientific Inc
5,900,785 0.03
52,491 Travelers Cos Inc/The
6,899,417 0.04
5,816 Union Pacific Corp
873,854 0.01
1,052,978 United Continental Holdings Inc*
91,777,562 0.53
14,884 United Rentals Inc
2,313,420 0.01
51,340 United Technologies Corp
6,790,742 0.04
66,543 UnitedHealth Group Inc
17,828,866 0.10
45,297 Valero Energy Corp
5,282,989 0.03
21,306 VeriSign Inc
3,362,939 0.02
418,112 Verizon Communications Inc
22,808,010 0.13
15,646 VF Corp
1,437,711 0.01
69,170 Visa Inc 'A'
10,166,607 0.06
349,138 Vistra Energy Corp*
8,190,777 0.05
8,681 VMware Inc
1,347,465 0.01
8,924 Vornado Realty Trust (Reit)
687,683 0.00
126,891 Walmart Inc
12,172,654 0.07
17,039 Walt Disney Co/The
1,908,368 0.01
9,625 Waste Management Inc
872,506 0.01
18,105 Waters Corp
3,433,794 0.02
3,152,455 Wells Fargo & Co
183,520,168 1.06
5,059 Wells Fargo & Co (Pref)
6,547,206 0.04
221,414 Welltower Inc (Pref)
13,681,171 0.08
1,304,634 Western Digital Corp
82,231,081 0.47
32,050 Weyerhaeuser Co (Reit)
1,116,942 0.01
5,950,615 Williams Cos Inc/The*
175,900,179 1.01
27,868 Wyndham Destinations Inc*
1,230,372 0.01
16,190 Xcel Energy Inc
786,834 0.00
7,794 Yum China Holdings Inc
301,316 0.00
10,440 Yum! Brands Inc
903,269 0.01
10,812 Zoetis Inc
971,350 0.01
9,494,876 Zynga Inc 'A'
39,308,787 0.23
6,047,834,013 34.85
普通／優先株式（証券）合計
10,917,064,147 62.91
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産
比率
％
債券
アルゼンチン
123/189
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EUR 14,606,000 Argentine Republic Government
International Bond 3.375% 15/1/2023
13,640,333 0.08
EUR 2,452,000 Argentine Republic Government
International Bond 5.25% 15/1/2028
2,050,912 0.01
USD 49,925,000 Argentine Republic Government
International Bond 5.875% 11/1/2028*
35,946,000 0.21
USD 20,712,000 Argentine Republic Government
International Bond 6.875% 26/1/2027
16,113,936 0.09
USD 29,635,000 Argentine Republic Government
International Bond 7.5% 22/4/2026
24,374,788 0.14
EUR 29,675,811 Argentine Republic Government
International Bond 7.82% 31/12/2033
30,088,049 0.18
122,214,018 0.71
オーストラリア
AUD 52,334,000 Australia Government Bond 3% 21/3/2047
37,161,431 0.21
USD 25,000,000 Quintis Ltd 8.75% 1/8/2023
18,606,875 0.11
55,768,306 0.32
カナダ
CAD 41,102,000 Canadian Government Bond 0.75% 1/3/2021 30,454,633 0.18
ケイマン諸島
USD 15,900,000 China Milk Products Group Ltd
(Restricted) (Defaulted) 5/1/2012 (Zero
Coupon) 159,000 0.00
USD 26,345,624 Nile Delta Sukuk Ltd FRN 31/10/2020
24,461,914 0.14
24,620,914 0.14
チリ
USD 15,094,724 Inversiones Alsacia SA (Defaulted) 8%
590,355 0.00
31/12/2018
フランス
USD 13,068,000 Danone SA '144A' 2.589% 2/11/2023
12,429,687 0.07
ドイツ
EUR 117,215,000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe
0.5% 15/2/2028*
139,274,543 0.80
イタリア
USD 6,940,000 Telecom Italia SpA/Milano '144A' 5.303%
6,946,246 0.04
30/5/2024
日本
JPY 11,205,500,000 Japan Government Two Year Bond 0.1%
15/10/2018 101,152,894 0.58
JPY 11,799,050,000 Japan Treasury Discount Bill 10/9/2018
(Zero Coupon)
106,487,222 0.62
JPY 7,362,300,000 Japan Treasury Discount Bill 1/10/2018
(Zero Coupon)
66,451,832 0.38
274,091,948 1.58
124/189
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産
比率
％
ルクセンブルグ
USD 11,992,000 Allergan Funding SCS 3.45% 15/3/2022
11,905,807 0.07
USD 10,510,000 Intelsat Jackson Holdings SA 7.5%
1/4/2021 10,667,650 0.06
USD 3,464,000 Intelsat Jackson Holdings SA 8% 15/2/2024 3,654,520 0.02
26,227,977 0.15
メキシコ
MXN 8,305,101 Mexican Bonos 6.5% 10/6/2021
41,996,926 0.24
MXN 11,659,366 Mexican Bonos 6.5% 9/6/2022
58,348,658 0.34
MXN 11,798,610 Mexican Bonos 8.5% 13/12/2018
61,802,867 0.35
USD 7,759,000 Petroleos Mexicanos FRN 11/3/2022
8,253,636 0.05
170,402,087 0.98
オランダ
EUR 24,900,000 Bayer Capital Corp BV 5.625% 22/11/2019
27,736,438 0.16
USD 3,441,000 Cooperatieve Rabobank UA 3.95% 9/11/2022
3,452,003 0.02
USD 6,105,000 ING Groep NV FRN 16/4/2020 (Perpetual)
6,071,422 0.04
37,259,863 0.22
シンガポール
SGD 12,500,000 CapitaLand Ltd 1.95% 17/10/2023
9,179,990 0.05
スイス
USD 7,995,000 UBS Group Funding Switzerland AG 4.125%
8,027,608 0.05
24/9/2025
英国
USD 12,206,000 HSBC Holdings Plc FRN 13/3/2023
12,033,023 0.07
USD 23,772,000 HSBC Holdings Plc FRN 17/9/2024
(Perpetual) 23,772,000 0.14
GBP 12,707,000 Lloyds Bank Plc FRN 22/1/2029 (Perpetual)
28,313,189 0.16
64,118,212 0.37
米国
USD 5,765,000 Allergan Sales LLC '144A' 5% 15/12/2021
5,987,203 0.03
USD 7,858,000 Ally Financial Inc 3.5% 27/1/2019
7,875,680 0.05
USD 8,095,000 American Express Co FRN 15/3/2020
(Perpetual) 8,196,187 0.05
USD 26,160,000 American Express Co 3.7% 3/8/2023
26,295,116 0.15
USD 7,355,000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.5%
12/1/2024 7,325,970 0.04
USD 12,117,000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4%
13/4/2028 12,108,979 0.07
USD 20,595,000 Apple Inc 3.2% 11/5/2027
20,053,537 0.12
USD 21,432,000 Apple Inc 3.35% 9/2/2027
21,152,902 0.12
USD 12,219,000 AT&T Inc 3.6% 17/2/2023
12,182,966 0.07
USD 2,447,000 AvalonBay Communities Inc 3.5% 15/11/2024
2,442,576 0.01
USD 5,682,000 Bank of America Corp FRN 21/7/2021
5,582,494 0.03
USD 12,219,000 Bank of America Corp 3.3% 11/1/2023
12,120,692 0.07
USD 6,560,000 Bank of America Corp 4% 22/1/2025
6,491,648 0.04
125/189
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産
比率
％
米国（続き）
USD 9,807,000 Becton Dickinson and Co 2.894% 6/6/2022
9,557,971 0.05
USD 11,897,000 Becton Dickinson and Co 3.125% 8/11/2021
11,758,263 0.07
USD 5,227,000 Becton Dickinson and Co 3.363% 6/6/2024
5,064,380 0.03
USD 7,577,000 Capital One Financial Corp 3.2% 30/1/2023
7,404,487 0.04
USD 27,586,000 Citigroup Inc FRN 27/3/2020 (Perpetual)
28,341,856 0.16
USD 11,178,000 Citigroup Inc FRN 15/8/2020 (Perpetual)
11,583,202 0.07
USD 11,828,000 Citigroup Inc 2.45% 10/1/2020
11,739,048 0.07
USD 7,418,000 Comcast Corp 2.75% 1/3/2023
7,230,536 0.04
USD 48,219,000 CVS Health Corp 3.7% 9/3/2023
48,236,503 0.28
USD 6,584,000 eBay Inc 2.75% 30/1/2023
6,360,332 0.04
USD 6,615,000 Edgewell Personal Care Co 4.7% 19/5/2021
6,697,687 0.04
USD 6,019,000 Edgewell Personal Care Co 4.7% 24/5/2022
5,973,857 0.03
USD 3,666,000 Enterprise Products Operating LLC 3.35%
15/3/2023 3,639,341 0.02
USD 3,671,000 Enterprise Products Operating LLC 3.9%
15/2/2024 3,713,303 0.02
USD 5,041,000 General Motors Financial Co Inc 3.45%
10/4/2022 4,956,783 0.03
USD 12,221,000 Gilead Sciences Inc 3.25% 1/9/2022
12,210,857 0.07
USD 13,031,000 Goldman Sachs Group Inc/The FRN 10/5/2020
(Perpetual) 13,389,352 0.08
USD 12,221,000 Goldman Sachs Group Inc/The FRN 5/6/2023
11,892,060 0.07
USD 2,070,000 Hughes Satellite Systems Corp 7.625%
15/6/2021 2,235,600 0.01
USD 3,102,000 Ingersoll-Rand Global Holding Co Ltd
4.25% 15/6/2023
3,197,717 0.02
USD 9,197,000 Morgan Stanley FRN 15/7/2019 (Perpetual)
9,334,955 0.05
USD 9,422,000 NBCUniversal Enterprise Inc '144A' 5.25%
19/3/2021 (Perpetual)
9,563,330 0.05
USD 7,007,000 Prudential Financial Inc FRN 15/9/2042
7,471,214 0.04
USD 4,655,000 Prudential Financial Inc FRN 15/6/2043
4,871,271 0.03
USD 5,172,000 QUALCOMM Inc 2.6% 30/1/2023
4,984,743 0.03
USD 7,333,000 QUALCOMM Inc 2.9% 20/5/2024
7,032,021 0.04
USD 3,421,000 Santander Holdings USA Inc 3.7% 28/3/2022
3,396,894 0.02
USD 3,300,000 Sempra Energy 2.875% 1/10/2022
3,216,883 0.02
USD 2,496,000 Sherwin-Williams Co/The 2.25% 15/5/2020
2,462,409 0.01
USD 4,888,000 Simon Property Group LP 2.75% 1/6/2023
4,747,382 0.03
USD 12,208,000 Starbucks Corp 3.1% 1/3/2023
12,055,632 0.07
USD 3,357,000 Synchrony Financial 3.75% 15/8/2021
3,351,196 0.02
USD 105,000,000 United States Treasury Bill 6/9/2018
(Zero Coupon)
104,967,607 0.60
USD 100,000,000 United States Treasury Bill 13/9/2018
(Zero Coupon)
99,931,000 0.58
USD 80,000,000 United States Treasury Bill 20/9/2018
(Zero Coupon)
79,914,720 0.46
USD 155,000,000 United States Treasury Bill 27/9/2018
(Zero Coupon)
154,776,335 0.89
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
USD 100,000,000 United States Treasury Bill 4/10/2018
(Zero Coupon)
99,817,950 0.58
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産
比率
％
米国（続き）
USD 100,000,000 United States Treasury Bill 18/10/2018
(Zero Coupon)
99,737,350 0.57
USD 35,015,100 United States Treasury Note/Bond 1.125%
31/7/2021* 33,484,557 0.19
USD 349,050,000 United States Treasury Note/Bond 2.5%
30/6/2020* 348,211,463 2.01
USD 743,864,100 United States Treasury Note/Bond 2.625%
30/6/2023* 739,970,433 4.26
USD 285,628,700 United States Treasury Note/Bond 2.75%
30/4/2023* 285,740,272 1.65
USD 172,768,400 United States Treasury Note/Bond 2.75%
31/5/2023* 172,883,129 1.00
USD 887,771,500 United States Treasury Note/Bond 2.75%
31/7/2023 888,118,281 5.12
USD 183,935,500 United States Treasury Note/Bond 2.75%
15/2/2028*† 182,455,393 1.05
USD 350,410,400 United States Treasury Note/Bond 2.875%
31/5/2025† 352,025,575 2.03
USD 528,117,000 United States Treasury Note/Bond 2.875%
31/7/2025† 530,633,805 3.06
USD 229,918,000 United States Treasury Note/Bond 2.875%
15/8/2028 230,582,606 1.33
USD 12,221,000 UnitedHealth Group Inc 3.5% 15/6/2023
12,304,366 0.07
USD 3,245,000 USB Capital IX FRN 1/10/2018 (Perpetual)
2,912,387 0.02
USD 9,776,000 Verizon Communications Inc 3.125%
16/3/2022 9,709,577 0.06
USD 2,444,000 Wells Fargo & Co 3.069% 24/1/2023
2,395,903 0.01
USD 15,930,000 Wells Fargo Bank NA 3.55% 14/8/2023
15,987,428 0.09
4,882,047,152 28.13
債券合計
5,863,653,539 33.79
公認の証券取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引され
16,988,026,589 97.90
ている譲渡性のある有価証券及びマネー・マーケット商品合計
その他の譲渡性のある有価証券
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
普通／優先株式（証券）
ケイマン諸島
609 Marco Polo Investment Holdings Ltd Npv** － 0.00
香港
3,070,664 Ping An Healthcare and Technology Co Ltd** 17,082,124 0.10
米国
319,189 Domo Inc (Pref)** 7,195,478 0.04
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1,658,429 Dropbox Inc** 44,362,976 0.26
1,924,865 Grand Rounds, Inc (Pref)** 5,120,141 0.03
4,185,730 Grand Rounds, Inc (Pref)** 11,217,756 0.06
107,909 Lookout** 17,265 0.00
1,919,121 Lookout, Series } (Pref)** 15,698,410 0.09
4,980 NCB Warrant Holding － 0.00
3,269,720 Palantir Technologies, Inc (Pref)** 18,964,376 0.11
2,003,248 Uber Technologies Inc Npv (Pref)** 80,129,920 0.46
182,706,322 1.05
普通／優先株式（証券）合計
199,788,446 1.15
債券
ケイマン諸島
CNY 103,700,000 Fresh Express Delivery Holding Group Co Ltd
(Defaulted) 18/10/2010 (Zero Coupon)**
－ 0.00
インド
USD 19,051,000 REI Agro Ltd (Restricted) (Defaulted) 5.5%
2 0.00
13/11/2014**
米国
USD 2,090,000 Calpine Escrow Corp 31/12/2049 (Zero
－ 0.00
Coupon)**
債券合計
2 0.00
その他の譲渡性のある有価証券合計
199,788,448 1.15
ポートフォリオ合計
17,187,815,037 99.05
その他の純資産 165,483,701 0.95
純資産合計（米ドル）
17,353,298,738 100.00
* 当該有価証券は貸付有価証券です。
~ 当該投資は関連当事者のファンドへの投資です。
**当該有価証券は公正価値修正の対象です。
†当該有価証券は、担保として差し入れられたものまたは保証が付与されたものです。
'A'、'B'、'C'、'H'：議決権や転売権等に特定の規定が設けられた株式です。※
(Pref) 優先株式（優先証券）です。※
(Defaulted) デフォルト銘柄です。※
(Restricted) 取引等の制限がかかっている銘柄です。※
(FRN) 変動利付債です。※
(Perpetual) 永久債です。なお、記号の直前にある日付は発行体が債券を償還する可能性のある日を表しま
す。※
'144A'：米国の適格機関投資家向け私募証券市場において発行された証券です。※
※はアセットマネジメントOneにて追記しました。
外国為替予約取引明細表
2018年8月31日現在
通貨 買建金額 通貨 売建金額 契約相手 満期日 未実現利益／（損
失）（米ドル）
BRL 185,181,929 USD 44,418,000 UBS 6/9/2018 332,136
USD 44,418,000 BRL 171,604,501 BNP Paribas
6/9/2018 2,948,918
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
USD 107,764,323 JPY 11,799,050,000 Barclays 10/9/2018 1,234,618
GBP 58,172,000 USD 77,831,925 Deutsche Bank
14/9/2018 (2,360,833)
GBP 58,166,000 USD 77,624,039 Deutsche Bank
21/9/2018 (2,139,219)
SEK 384,285,891 EUR 37,198,000 Goldman Sachs
21/9/2018 (1,127,046)
GBP 58,173,000 USD 77,645,388 Goldman Sachs
28/9/2018 (2,129,970)
SEK 378,855,262 EUR 36,677,000 Barclays 28/9/2018 (1,115,876)
USD 66,889,927 JPY 7,362,300,000 Bank of
America 1/10/2018 320,049
GBP 57,968,000 USD 77,416,287 JP Morgan
5/10/2018 (2,145,100)
ZAR 718,507,000 USD 53,485,015 Citibank 19/10/2018 (4,869,928)
USD 28,957,241 AUD 38,956,000 Credit Suisse
25/10/2018 847,976
NOK 273,851,000 USD 33,637,757 JP Morgan
26/10/2018 (750,657)
GBP 33,674,000 USD 43,373,998 Bank of
America 15/11/2018 432,778
GBP 32,387,000 USD 41,891,548 Morgan Stanley
16/11/2018 242,735
GBP 32,464,000 USD 41,618,536 Barclays 16/11/2018 615,921
USD 42,591,000 BRL 179,077,011 (305,048)
UBS 6/12/2018
(9,968,546)
未実現純損失
通貨 買建金額 通貨 売建金額 契約相手 満期日 未実現利益／（損
失）（米ドル）
AUD Hedged Share Class
BNY Mellon
AUD 268,342,223 USD 198,919,011 14/9/2018 (5,312,654)
BNY Mellon
102,117
USD 12,003,139 AUD 16,495,049 14/9/2018
(5,210,537)
未実現純損失
CHF Hedged Share Class
BNY Mellon
CHF 37,546,134 USD 37,811,639 14/9/2018 973,952
BNY Mellon
(23,184)
USD 951,950 CHF 943,971 14/9/2018
950,768
未実現純利益
CNH Hedged Share Class
BNY Mellon
CNY 22,677,386 USD 3,315,442 14/9/2018 (3,187)
BNY Mellon (191)
USD 45,511 CNY 312,899 14/9/2018
(3,378)
未実現純損失
EUR Hedged Share Class
BNY Mellon
EUR 2,388,157,510 USD 2,776,342,370 14/9/2018 4,844,469
BNY Mellon
(1,151,479)
USD 65,329,976 EUR 57,087,141 14/9/2018
3,692,990
未実現純利益
GBP Hedged Share Class
BNY Mellon
GBP 116,355,540 USD 149,863,572 14/9/2018 1,093,089
BNY Mellon
(51,976)
USD 4,405,372 GBP 3,435,676 14/9/2018
1,041,113
未実現純利益
HKD Hedged Share Class
BNY Mellon
HKD 170,858,567 USD 21,787,428 14/9/2018 (15,961)
BNY Mellon
383
USD 1,603,632 HKD 12,582,011 14/9/2018
(15,578)
未実現純損失
129/189
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
JPY Hedged Share Class
BNY Mellon
JPY 5,115,498,408 USD 46,176,162 14/9/2018 22,936
BNY Mellon
1,487
USD 848,536 JPY 93,791,237 14/9/2018
24,423
未実現純利益
PLN Hedged Share Class
BNY Mellon
PLN 51,977,042 USD 14,138,214 14/9/2018 (34,790)
BNY Mellon
(3,870)
USD 337,232 PLN 1,257,109 14/9/2018
(38,660)
未実現純損失
SGD Hedged Share Class
BNY Mellon
SGD 215,786,945 USD 158,288,677 14/9/2018 (930,652)
BNY Mellon
(6,103)
USD 2,844,468 SGD 3,909,028 14/9/2018
(936,755)
未実現純損失
未実現純損失合計
（米ドル原資産エクスポージャー － 4,505,850,188米ドル） (10,464,160)
先物取引明細表
2018年8月31日現在
契約数量 通貨 銘柄 満期日 原資産エクス 未実現利益／
ポージャー （損失）
（米ドル） （米ドル）
(3) S&P/TSX 60 Index September 2018
CAD 446,901 (7,799)
(83) CAC 40 10 Euro September 2018
EUR 5,229,317 (115,424)
(8,884) EURO STOXX 50 Index September 2018
EUR 351,301,956 7,176,827
317 Hang Seng Index September 2018
HKD 21,842,995 (355,279)
124 Hang Seng Index September 2018
HKD 21,891,861 (235,942)
21 Nikkei 225 (Yen) September 2018
JPY 2,158,657 (15,839)
1,906 SGX Nifty 50 Index September 2018
USD 44,754,786 (196,534)
332 S&P 500 E-Mini Index September 2018
USD 48,152,450 (85,762)
(322) NASDAQ 100 E-Mini Index September 2018
49,359,380 (3,059,327)
USD
合計
545,138,303 3,104,921
スワップ明細表
2018年8月31日現在
種類 額面価額 銘柄 契約相手 満期日 未実現利益／ 時価
（損失） （米ドル）
（米ドル）
CDS USD (35,504,067) Fund provides default
protection on
CDX.NA.HY.29.V1; Credit
and receives Fixed 5%
Suisse 20/12/2022 (86,742) 2,520,834
CS JPY (11,205,500,000) Fund pays USD 2.012% Fixed;
Bank of
and receives JPY 0.1% Fixed
America 15/10/2018 7,099,856 7,099,856
IRS EUR 64,903,000 Fund receives Floating EUR
EURIBOR 6 Month; and pays
Fixed 0.8404%
Barclays 15/2/2028 (134,983) (134,983)
IRS EUR 64,899,000 Fund receives Floating EUR
EURIBOR 6 Month; and pays
Fixed 0.8406%
Barclays 15/2/2028 (136,381) (136,381)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
IRS CAD 297,430,000 Fund receives Fixed
2.6163%; and pays Floating
Goldman
CAD CDOR 6 Month
Sachs 23/8/2028 (39,248) (39,248)
IRS GBP 157,670,000 Fund receives Floating GBP
LIBOR 6 Month; and pays
Goldman
Fixed 1.553%
Sachs 23/8/2028 (191,376) (191,376)
IRS USD 542,181,074 Fund receives Fixed 2.94%;
and pays Floating USD LIBOR
Merrill
3 Month
Lynch 18/7/2025 1,365,752 1,365,752
IRS USD 121,838,444 Fund receives Floating USD
LIBOR 3 Month; and pays
Merrill
Fixed 2.94175%
Lynch 18/7/2050 (477,528) (477,528)
IRS USD 230,972,848 Fund receives Fixed
2.3895%; and pays Floating
USD LIBOR 3 Month
UBS 7/3/2023 (4,506,907) (4,506,907)
IRS EUR 204,410,970 Fund receives Floating EUR
EURIBOR 6 Month; and pays
Fixed 0.4205%
UBS 7/3/2023 (2,276,128) (2,276,128)
IRS USD 255,051,239 Fund receives Fixed 2.311%;
and pays Floating USD LIBOR
3 Month
UBS 14/6/2023 (6,175,208) (6,175,208)
IRS EUR 204,522,220 Fund receives Floating EUR
EURIBOR 6 Month; and pays
Fixed 0.345%
UBS 14/6/2023 (1,099,690) (1,099,690)
種類 額面価額 銘柄 契約相手 満期日 未実現利益／ 時価
（損失） （米ドル）
（米ドル）
IRS USD 138,363,000 Fund receives Fixed 2.694%;
and pays Floating USD LIBOR
3 Month
UBS 25/7/2028 (2,364,551) (2,364,551)
IRS EUR 97,097,000 Fund receives Floating EUR
EURIBOR 6 Month; and pays
Fixed 1.092%
UBS 25/7/2028 (2,503,312) (2,503,312)
TRS USD 292,250 Fund receives S&P 500
Annual Dividend Index
December 18 + 0bps; and
BNP
pays Fixed 0%
Paribas 21/12/2018 2,148,037 2,148,037
TRS JPY 850,000 Fund receives NIKKEI
Dividend December 20 +
BNP
0bps; and pays Fixed 0%
Paribas 1/4/2021 645,396 601,801
TRS JPY 400,000 Fund receives NIKKEI
Dividend December 20 +
BNP
0bps; and pays Fixed 0%
Paribas 1/4/2021 302,787 264,248
TRS JPY 450,000 Fund receives NIKKEI
Dividend December 20 +
BNP
0bps; and pays Fixed 0%
Paribas 1/4/2021 350,909 307,432
TRS JPY 580,000 Fund receives NIKKEI
Dividend December 20 +
BNP
0bps; and pays Fixed 0%
Paribas 1/4/2021 225,539 203,619
131/189
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TRS JPY 1,710,000 Fund receives NIKKEI
Dividend December 20 +
BNP
0bps; and pays Fixed 0%
Paribas 1/4/2021 1,311,483 1,129,660
TRS USD 144,750 Fund receives S&P 500
Annual Dividend Index
December 21 + 0bps; and
BNP
pays Fixed 0%
Paribas 17/12/2021 1,954,125 1,954,125
TRS JPY 1,710,000 Fund receives NIKKEI
Dividend December 21 +
BNP
0bps; and pays Fixed 0%
Paribas 1/4/2022 1,293,764 1,109,598
TRS JPY 860,000 Fund receives NIKKEI
Dividend December 21 +
BNP
0bps; and pays Fixed 0%
Paribas 1/4/2022 509,483 515,356
TRS JPY 580,000 Fund receives NIKKEI
Dividend December 21 +
BNP
0bps; and pays Fixed 0%
Paribas 1/4/2022 229,495 207,807
TRS JPY 850,000 Fund receives NIKKEI
Dividend December 21 +
BNP
0bps; and pays Fixed 0%
Paribas 1/4/2022 529,369 517,034
TRS USD 116,500 Fund receives S&P 500
Annual Dividend Index
December 20 + 0bps; and
Goldman
pays Fixed 0%
1,342,663 1,342,663
Sachs 18/12/2020
合計（米ドル原資産エクスポージャー－2,658,275,097米ドル）
(683,396) 1,382,510
CDS:クレジット・デフォルト・スワップ
CS:通貨スワップ
IRS:金利スワップ
TRS:トータル・リターン・スワップ
買建オプション明細表
2018年8月31日現在
契約数量 コール／ 銘柄 契約相手 行使価格 満期日 未実現利益／ 時価
プット （損失） （米ドル）
（米ドル）
35,928 コール Russell 2000 Bank of
USD 1,700
Index America 21/12/2018 635,788 2,781,883
47,901 コール Russell 2000 Bank of
USD 1,700
Index America 15/3/2019 1,175,790 4,837,342
12,136,714 コール Tokyo Stock
Exchange TOPIX
Bank of
Bank Index JPY 191.28
America 13/12/2019 (641,611) 890,745
83,791 プット S&P 500 Index USD 2,700
Barclays 18/1/2019 (1,587,633) 3,439,827
286,386 コール EURO STOXX Banks EUR 136.97
Barclays 19/3/2021 (2,268,236) 614,983
16,191,686 コール Tokyo Stock
Exchange TOPIX
BNP
Bank Index JPY 194.0398
Paribas 13/3/2020 (1,239,600) 1,221,827
581,323 コール Halliburton Co USD 50
Citibank 17/1/2020 (1,286,432) 1,204,020
363,159 コール EURO STOXX Banks EUR 131.8833
Citibank 19/6/2020 (2,433,593) 598,369
6,554 コール SX5E Index Link Deutsche
EUR 3,426.55
Bank 21/9/2018 (2,186,773) 202,592
132/189
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
274,083 コール EURO STOXX Banks Deutsche
EUR 136.56
Bank 16/4/2021 (2,386,077) 613,028
240,088 コール KOSPI 200 Index Goldman
USD 302.5
Sachs 14/3/2019 360,481 1,879,518
191,715 プット S&P 500 Index Morgan
USD 2,741.305
Stanley 21/12/2018 (6,736,518) 7,258,677
3,397,244 コール TOPIX Index Morgan
JPY 1,785
Stanley 8/3/2019 (141,319) 1,093,733
23,052,779 コール Tokyo Stock
Exchange TOPIX
Morgan
Bank Index JPY 191.2806
Stanley 13/12/2019 (1,671,949) 1,691,870
622,086 コール JP Morgan Morgan JPY
Stanley 4,756.3349 13/3/2020 (882,113) 1,064,962
14,369,879 コール Tokyo Stock
Exchange TOPIX
Morgan
Bank Index JPY 192.0414
Stanley 10/4/2020 (1,002,433) 1,186,378
503,897 コール JP Morgan Morgan
JPY 4,816.24
Stanley 11/9/2020 (482,824) 940,737
502,454 コール JP Morgan Morgan
JPY 4,894.869
Stanley 11/12/2020 (855,878) 880,399
220,742 コール EURO STOXX Banks Societe
EUR 117.5677
Generale 20/3/2020 (1,030,383) 936,163
479,449 コール Chevron Corp USD 125
UBS 18/1/2019 (151,183) 1,277,575
325,967 コール Exxon Mobile
USD 95
Corp UBS 18/1/2019 (532,594) 54,146
471,836 コール Schlumberger Ltd USD 90
UBS 18/1/2019 (1,886,496) 15,003
1,039,659 コール Total SA USD 60
UBS 18/1/2019 2,990,350 4,549,839
1,525,598 コール BP Plc USD 52
UBS 21/6/2019 (1,633,962) 602,680
803,446 コール ConocoPhillips USD 75
UBS 21/6/2019 1,174,868 4,644,549
705,644 コール Occidental
Petroleum Corp USD 92.5
UBS 21/6/2019 (1,837,645) 1,022,171
870,829 コール Royal Dutch
Shell Plc USD 77
UBS 21/6/2019 (946,182) 574,171
1,027,582 コール Suncor Energy
USD 45
Inc UBS 21/6/2019 (338,886) 1,649,390
1,142,009 コール Facebook Inc USD 190
UBS 17/1/2020 (6,121,103) 23,324,951
295,897 コール EURO STOXX Banks EUR 134.9208 (2,549,915) 624,897
UBS 18/6/2021
合計（米ドル原資産エクスポージャー－733,340,677米ドル） (36,494,061) 71,676,425
売建オプション明細表
2018年8月31日現在
契約数量 コール／ 銘柄 契約相手 行使価格 満期日 未実現利益／ 時価
プット （損失） （米ドル）
（米ドル）
(29,939) プット Russell 2000 Bank of
USD 1,600
Index America 21/12/2018 667,273 (559,337)
(47,901) コール Russell 2000 Bank of
USD 1,900
Index America 15/3/2019 (151,045) (630,055)
(27,543) プット S&P 500 Index Bank of
USD 2,600
America 15/3/2019 977,209 (1,171,420)
133/189
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(12,136,714) コール Tokyo Stock
Exchange TOPIX
Bank of
Bank Index JPY 221.29
America 13/12/2019 283,160 (323,216)
(12,136,714) プット Tokyo Stock
Exchange TOPIX
Bank of
Bank Index JPY 156.59
America 13/12/2019 (143,960) (1,078,276)
(121,847) コール Apple Inc USD 160
Barclays 18/1/2019 (6,672,295) (8,414,707)
(269,863) コール DowDuPont Inc USD 70
Barclays 18/1/2019 459,198 (1,099,261)
(58,875) コール Fleetcor
Technologies Inc USD 180
Barclays 18/1/2019 (1,253,907) (2,172,357)
(215,950) コール Microsoft Corp USD 90
Barclays 18/1/2019 (3,366,990) (5,072,996)
(83,791) コール S&P 500 Index USD 2,950
Barclays 18/1/2019 (2,491,710) (5,498,969)
(190,924) プット EURO STOXX Banks EUR 110.23
Barclays 19/3/2021 (2,105,263) (5,129,941)
(16,191,686) プット Tokyo Stock
Exchange TOPIX
BNP JPY
Bank Index
Paribas 155.7984 13/3/2020 (202,188) (1,630,325)
(16,191,686) コール Tokyo Stock
Exchange TOPIX
BNP JPY
Bank Index
Paribas 237.4745 13/3/2020 446,105 (337,968)
(48,628) コール Charter
Communications
USD 305
Inc Citibank 21/12/2018 (506,170) (1,152,922)
(92,426) コール Charter
Communications
USD 315
Inc Citibank 21/12/2018 (484,259) (1,713,524)
(527,000) コール Comcast Corp USD 36.25
Citibank 18/1/2019 (125,655) (1,300,865)
(581,323) プット Halliburton Co USD 35
Citibank 17/1/2020 (538,333) (1,528,912)
(581,323) コール Halliburton Co USD 57.5
Citibank 17/1/2020 618,256 (618,604)
(242,107) プット EURO STOXX Banks EUR
Citibank 106.0239 19/6/2020 (2,363,498) (4,962,330)
(363,159) コール EURO STOXX Banks EUR
Citibank 161.6218 19/6/2020 507,256 (120,689)
(155,209) コール United
Continental
Deutsche
Holdings inc USD 75
Bank 18/1/2019 (1,503,103) (2,242,830)
(91,360) プット EURO STOXX Banks Deutsche
EUR 118.81
Bank 16/4/2021 (1,187,047) (3,186,428)
(91,360) プット EURO STOXX Banks Deutsche
EUR 99.04
Bank 16/4/2021 (715,982) (1,715,673)
(240,088) プット KOSPI 200 Index Goldman
USD 270
Sachs 14/3/2019 316,713 (766,084)
(240,088) コール KOSPI 200 Index Goldman
USD 327.5
Sachs 14/3/2019 (67,626) (371,577)
(872,056) コール Fifth Third Morgan
USD 34
Bancorp Stanley 16/11/2018 750,578 (86,596)
(81,389) コール S&P 500 Index Morgan USD
Stanley 2,965.085 21/12/2018 (2,230,512) (3,619,163)
(191,715) プット S&P 500 Index Morgan USD
Stanley 2,517.525 21/12/2018 3,131,753 (3,194,842)
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
契約数量 コール／ 銘柄 契約相手 行使価格 満期日 未実現利益／ 時価
プット （損失） （米ドル）
（米ドル）
(3,397,244) プット TOPIX Index Morgan
JPY 1,600
Stanley 8/3/2019 27,052 (928,377)
(3,397,244) コール TOPIX Index Morgan
JPY 1,950
Stanley 8/3/2019 57,903 (161,485)
(23,052,779) プット Tokyo Stock
Exchange TOPIX
Morgan JPY
Bank Index
Stanley 156.5876 13/12/2019 (85,034) (2,047,917)
(23,052,779) コール Tokyo Stock
Exchange TOPIX
Morgan JPY
Bank Index
Stanley 221.2854 13/12/2019 964,982 (614,019)
(622,086) コール JP Morgan Morgan JPY
Stanley 5,679.8951 13/3/2020 448,186 (314,857)
(622,086) プット JP Morgan Morgan JPY
Stanley 3,832.7747 13/3/2020 (25,075) (1,409,078)
(14,369,879) プット Tokyo Stock
Exchange TOPIX
Morgan JPY
Bank Index
Stanley 157.8162 10/4/2020 (252,547) (1,615,902)
(14,369,879) コール Tokyo Stock
Exchange TOPIX
Morgan JPY
Bank Index
Stanley 233.8722 10/4/2020 434,622 (356,129)
(335,931) プット JP Morgan Morgan JPY
Stanley 3,820.96 11/9/2020 (98,566) (963,620)
(334,969) プット JP Morgan Morgan JPY
Stanley 3,786.5967 11/12/2020 (18,477) (1,049,900)
(147,163) プット EURO STOXX Banks Societe EUR
Generale 100.7723 20/3/2020 (240,129) (2,025,824)
(220,742) コール EURO STOXX Banks Societe EUR
Generale 158.9964 20/3/2020 100,536 (80,326)
(325,967) プット Exxon Mobile
USD 60
Corp UBS 18/1/2019 473,338 (48,209)
(126,068) コール Pioneer Natural
Resources Co USD 165
UBS 18/1/2019 (256,046) (2,289,523)
(471,836) プット Schlumberger Ltd USD 60
UBS 18/1/2019 540,302 (993,165)
(1,525,598) コール BP Plc USD 59
UBS 21/6/2019 339,966 (141,099)
(803,446) コール ConocoPhillips USD 85
UBS 21/6/2019 (827,442) (1,876,261)
(705,644) コール Occidental
Petroleum Corp USD 105
UBS 21/6/2019 546,257 (238,316)
(870,829) コール Royal Dutch
Shell Plc USD 87.5
UBS 21/6/2019 139,190 (112,121)
(1,027,582) コール Suncor Energy
USD 50
Inc UBS 21/6/2019 (61,347) (654,927)
(1,142,009) コール Facebook Inc USD 220
UBS 17/1/2020 2,146,152 (13,457,057)
(1,142,009) プット Facebook Inc USD 155
UBS 17/1/2020 (1,051,379) (13,998,395)
(194,662) プット EURO STOXX Banks EUR
(2,045,625) (5,185,268)
UBS 106.3798 18/6/2021
合計（米ドル原資産エクスポージャー－883,239,036米ドル）
(16,695,223) (110,261,642)
シンセティック・キャップ・オプション明細表
2018年8月31日現在
135/189
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
契約数量 コール／ 銘柄 契約相手 行使価格 満期日 未実現損失 時価
プット （米ドル） （米ドル）
372,979,000 コール USD - 5 Year
Constant Goldman
Maturity Swap USD 0.6
(1,143,795) 8
Sachs 6/11/2018
合計（米ドル原資産エクスポージャー－372,979,000米ドル）
(1,143,795) 8
ＣＦＤ取引明細表
2018年8月31日現在
数量 銘柄 契約相手 未実現利益／
（損失）
（米ドル）
オーストラリア
(48,672) Insurance Australia Group Ltd JP Morgan
(247,823)
(247,823)
バミューダ
(246,000) Alibaba Health Information Technology Ltd
Citibank (19,121)
(4,000) Alibaba Health Information Technology Ltd JP Morgan
149
(146,000) Beijing Enterprises Water Group Ltd JP Morgan
(7,008)
(2,000) Brilliance China Automotive Holdings Ltd JP Morgan
206
(26,800) China Gas Holdings Ltd JP Morgan
3,286
(22,488)
カナダ
(10,183) Alimentation Couche-Tard Inc 'B' JP Morgan
(5,117)
(134,722) Cenovus Energy Inc JP Morgan
24,207
(415) Fairfax Financial Holdings Ltd JP Morgan
596
(19,393) Saputo Inc JP Morgan
14,780
34,466
ケイマン諸島
(3,357) 58.Com Inc
Citibank (3,827)
(18,218) Huazhu Group Ltd
Citibank (19,584)
(3,790) Netease Inc
Citibank 53,969
(84,951) Vipshop Holdings Ltd
Citibank 31,857
(16,500) AAC Technologies Holdings Inc JP Morgan
(547)
(1,602) Autohome Inc JP Morgan
(6,088)
(80,000) China State Construction International
Holdings Ltd JP Morgan
348
(10,583) Ctrip.Com International JP Morgan
8,683
(15,920) Huazhu Group Ltd JP Morgan
22,407
(77,000) Sunny Optical Technology Group Co Ltd JP Morgan
(34,978)
(17,906) TAL Education Group JP Morgan
11,682
(90,817) Vipshop Holdings Ltd JP Morgan
25,247
(10,000) Wuxi Biologics Cayman Inc JP Morgan
1,284
90,453
中国
(141,200) China International Capital Corp Ltd 'H'
Citibank (12,440)
(55,200) Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'H' JP Morgan
(2,170)
(14,610)
デンマーク
(9,282) Orsted A/S
2,467
Citibank
136/189
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2,467
フィンランド
(4,409) Kone OYJ 'B' 2,332
Citibank
(8,205) Kone OYJ 'B' JP Morgan (5,269)
(2,937)
フランス
(18,406) Electricite de France SA JP Morgan
(2,481)
(54,516) Pernod Ricard SA JP Morgan
250,392
247,911
数量 銘柄 契約相手 未実現利益／
（損失）
（米ドル）
ドイツ
(5,899) Daimler AG
Citibank 7,532
(717) Volkswagen AG
Citibank (884)
(11,978) Daimler AG JP Morgan
(14,246)
(6,011) Deutsche Bank AG JP Morgan
2,149
(22,582) thyssenkrupp AG JP Morgan
(4,795)
(141) Volkswagen AG JP Morgan
799
(3,475) Volkswagen AG JP Morgan
(5,964)
(15,409)
香港
(30,000) BYD Electronic International Co Ltd
Citibank 611
(169,000) China Everbright International Ltd
Citibank 3,350
(126,000) Lenovo Group Ltd JP Morgan
(998)
2,963
日本
(1,500) LINE Corp
Citibank (2,775)
(9,900) Daiichi Sankyo Co Ltd JP Morgan
(6,442)
(1,400) FANUC Corp JP Morgan
2,471
(4,200) Komatsu Ltd JP Morgan
(2,500)
(2,100) LINE Corp JP Morgan
(8,113)
(8,600) Makita Corp JP Morgan
(7,349)
(13,900) Nippon Paint Holdings Co Ltd JP Morgan
(17,862)
(14,800) Renesas Electronics Corp JP Morgan
378
(1,500) SoftBank Group Corp JP Morgan
(7,175)
(490,700) SUMCO Corp JP Morgan
(262,324)
(246,300) Yaskawa Electric Corp JP Morgan
(180,123)
(491,814)
ジャージー
(2,145) Aptive Plc JP Morgan
7,319
(2,912) Shire Plc JP Morgan
(3,330)
3,989
韓国
(8,166) LG Display Co Ltd
Citibank 759
(646) Amorepacific Corp JP Morgan
(3,469)
(1,087) Hyundai Glovis Co Ltd JP Morgan
3,653
(4,749) LG Display Co Ltd JP Morgan
6,072
(559) Lotte Corp JP Morgan
82
(429) NAVER Corp JP Morgan
(2,673)
137/189
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(7,511) Netmarble Corp JP Morgan
20,261
(958) Samsung SDI Co Ltd JP Morgan (15,299)
9,386
メキシコ
(15,952) Grupo Mexico SAB de CV
Citibank (842)
(10,945) Grupo Televisa SAB
Citibank 1,475
(2,803) Industrias Penoles SAB de CV (310)
Citibank
323
オランダ
(7,466) Mylan NV
Citibank (4,385)
(280,097) Lyondellbasell Industries JP Morgan
(16,806)
(21,191)
数量 銘柄 契約相手 未実現利益／
（損失）
（米ドル）
スペイン
(44,678) Bankia SA
1,884
Citibank
1,884
スウェーデン
(26,229) Hennes & Mauritz AB 17,939
Citibank
17,939
台湾
(83,000) ASE Technology Holding Co Ltd JP Morgan
(5,313)
(14,000) Delta Electronics Inc JP Morgan
(8,139)
(3,000) Largan Precision Co Ltd JP Morgan
(3,109)
(16,561)
英国
(11,203) British American Tobacco Plc
Citibank 47,570
(1,736) Reckitt Benckiser Group Plc JP Morgan
3,432
51,002
米国
(18,419) Baker Hughes Co
Citibank (16,761)
(631) Crown Castle Intl Corp
Citibank (1,748)
(8,023) Digital Realty Trust Inc
Citibank (16,596)
(1,259) Dollar Tree Inc
Citibank 15,913
(12,414) Edison International
Citibank 11,323
(488) Equinix Inc
Citibank (1,762)
(4,017) Freeport-McMoRan Inc
Citibank 1,326
(6,857) General Mills Inc
Citibank (3,566)
(7,416) Hess Corp
Citibank (16,019)
(23,126) Hormel Foods Corp
Citibank (15,330)
(4,328) Incyte Corp
Citibank (8,179)
(4,418) Molson Coors Brewing Co
Citibank 5,567
(11,656) National Oilwell Varco Inc
Citibank (18,744)
(2,131) Netflix Inc
Citibank (52,540)
(60,010) Newell Brands Inc
Citibank 14,513
(2,174) Regeneron Pharmaceuticals
Citibank (54,489)
(6,082) Rockwell Collins Inc
Citibank 1,399
(1,807) Sherwin-Williams Co
Citibank (33,411)
(1,688) T Rowe Price Group Inc
Citibank 2,660
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3,543) TD Ameritrade Holding Corp
Citibank (5,385)
(8,638) Analog Devices Inc JP Morgan
(23,798)
(429) Autozone Inc JP Morgan
3,832
(11,100) Baker Hughes Co JP Morgan
(1,855)
(1,001) Concho Resources Inc JP Morgan
(871)
(642) Crown Castle Intl Corp JP Morgan
(1,898)
(156) Equinix Inc JP Morgan
(186)
(92,339) Estee Lauder Companies JP Morgan
(554,034)
(2,748) Freeport-McMoRan Inc JP Morgan
1,383
(6,444) General Mills Inc JP Morgan
(2,765)
(3,525) Hess Corp JP Morgan
(4,378)
数量 銘柄 契約相手 未実現利益／
（損失）
（米ドル）
米国（続き）
(6,613) Incyte Corp JP Morgan
(30,139)
(1,635) Kimberly-Clark Corp JP Morgan
3,390
(1,918) Molson Coors Brewing Co JP Morgan
1,969
(944) Nvidia Corp JP Morgan
(3,293)
(7,165) Omnicom Group JP Morgan
1,954
(3,171) Rockwell Collins Inc JP Morgan
2,648
(882) Sherwin-Williams Co JP Morgan
(2,817)
(18,077) Southwest Airlines Co JP Morgan
773
(4,605) T Rowe Price Group Inc JP Morgan
7,030
(933) TD Ameritrade Holding Corp JP Morgan
314
(930) Worldpay Inc JP Morgan
(3,186)
(797,756)
合計（米ドル原資産エクスポージャー－108,177,039米ドル）
(1,167,806)
買建スワップション明細表
2018年8月31日現在
額面価額 銘柄 契約相手 満期日 未実現利益 時価
（米ドル） （米ドル）
USD 488,718,000 Fund purchases ▶ call option to
enter into an Interest Rate Swap.
If exercised Fund receives 3%
Fixed semi-annually from
6/8/2019; and pays Floating USD
LIBOR 3 Month BBA quarterly from Goldman
1,630,344 4,953,626
6/5/2019 Sachs 4/2/2019
合計（米ドル原資産エクスポージャー－290,576,505米ドル）
1,630,344 4,953,626
売建スワップション明細表
2018年8月31日現在
額面価額 銘柄 契約相手 満期日 未実現損失 時価
（米ドル） （米ドル）
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USD (488,718,000) Fund writes ▶ call option to
enter into an Interest Rate
Swap. If exercised Fund receives
Floating USD LIBOR 3 Month BBA
quarterly from 6/5/2019; and
pays 2.6% Fixed semi-annually
Goldman
from 6/8/2019 (614,353) (1,445,173)
Sachs 4/2/2019
合計（米ドル原資産エクスポージャー－116,549,788米ドル）
(614,353) (1,445,173)
国内マネー・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
平成31年 3月18日現在
資産の部
流動資産
470,867,716
コール・ローン
470,867,716
流動資産合計
470,867,716
資産合計
負債の部
流動負債
741
未払利息
741
流動負債合計
741
負債合計
純資産の部
元本等
元本 466,412,046
剰余金
4,454,929
剰余金又は欠損金（△）
470,866,975
元本等合計
470,866,975
純資産合計
470,867,716
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
平成31年 3月18日現在
１. 計算日における受益権の総数
466,412,046口
２. 計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0096円
(1万口当たり純資産額) (10,096円)
（金融商品に関する注記）
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金融商品の時価等に関する事項
平成31年 3月18日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２.時価の算定方法
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があ
ります。
（その他の注記）
１ 元本の移動
平成31年 3月18日現在
区分
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 466,412,046円
期中追加設定元本額 －円
期中一部解約元本額 －円
同期末における元本の内訳
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド円コース 1,781,537円
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド韓国ウォンコース 227,606円
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド中国元コース 693,180円
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド豪ドルコース 792,515円
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド通貨バスケットコース 3,960,411円
アジア・ウェイブ マネープールファンド 968,798円
世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース 4,951,966円
世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース 4,951,966円
世界高配当株セレクト（目標払出し型）年２回決算・為替ヘッジなしコース 990,394円
世界高配当株セレクト（目標払出し型）年２回決算・為替ヘッジありコース 990,394円
グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし） 69,246,703円
グローバル・アロケーション・オープンＢコース（年４回決算・為替ヘッジなし） 366,963,518円
グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ） 4,947,950円
グローバル・アロケーション・オープンＤコース（年４回決算・限定為替ヘッジ） 4,945,108円
合計 466,412,046円
２ デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
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２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし）
（平成31年 3月29日現在）
Ⅰ 資産総額 12,340,124,518 円
Ⅱ 負債総額 22,276,916 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 12,317,847,602 円
Ⅳ 発行済口数 9,660,263,995 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2751 円
（1万口当たり純資産額） （12,751 円）
グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）
（平成31年 3月29日現在）
Ⅰ 資産総額 3,283,339,622 円
Ⅱ 負債総額 3,009,421 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 3,280,330,201 円
Ⅳ 発行済口数 3,093,796,425 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0603 円
（1万口当たり純資産額） （10,603 円）
（参考）国内マネー・マザーファンド
（平成31年 3月29日現在）
Ⅰ 資産総額 470,858,044 円
Ⅱ 負債総額 1,051 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 470,856,993 円
Ⅳ 発行済口数 466,412,046 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0095 円
（1万口当たり純資産額） （10,095 円）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
（1）受益証券の名義書換
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定
まります。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣
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の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替
業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権
を 表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無
記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券へ
の変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
（2）受益者等名簿
該当事項はありません。
（3）受益者に対する特典
該当事項はありません。
（4）受益権の譲渡制限
譲渡制限はありません。
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する
受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口
座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設
したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機
関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の
口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が
異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断
したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
（5）受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社
に対抗することができません。
（6）受益権の再分割
委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益
権を均等に再分割できるものとします。
（7）質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の
支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款
の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（1）資本金の額（2019年3月29日現在）
資本金の額 20億円
※
発行する株式総数 100,000株
（普通株式 上限100,000株、Ａ種種類株式 上限30,000株）
発行済株式総数 40,000株
（普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
※種類株式の発行が可能
直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。
（2）会社の機構（2019年3月29日現在）
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、そ
の選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
とし、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任
された取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である
取締役を除く。）の任期の満了の時までとします。
また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終
のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である
取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である
取締役の任期の満了の時までとします。
取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会
の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締
役会の議長は、原則として取締役社長があたります。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の
過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
2.運用計画、売買計画の決定
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各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
を 作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
用を行います。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託
の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
業）ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っていま
す。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2019年3月29日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
基本的性格 本数 純資産総額（単位：円）
追加型公社債投資信託 26 1,055,075,137,501
追加型株式投資信託 875 13,157,342,299,541
単位型公社債投資信託 46 179,099,559,191
単位型株式投資信託 161 1,248,609,755,399
合計 1,108 15,640,126,751,632
３【委託会社等の経理状況】
１．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、「財務諸
表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第2条の規定に基
づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しておりま
す。
また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第
38号）、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成
19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。
２．財務諸表及び中間財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
３．委託会社は、第33期事業年度（自平成29年4月1日至平成30年3月31日）の財務諸表について、新日本有限責
任監査法人の監査を受け、第34期中間会計期間（自平成30年4月1日至平成30年9月30日）の中間財務諸表につ
いて、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：千円）
第32期 第33期
（平成29年3月31日現在） （平成30年3月31日現在）
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（資産の部）
流動資産
現金・預金 27,972,477 49,071,217
金銭の信託 12,366,219 12,083,824
有価証券 297,560 －
未収委託者報酬 10,164,041 11,769,015
未収運用受託報酬 7,250,239 4,574,225
未収投資助言報酬 316,414 341,689
未収収益 52,278 59,526
前払費用 533,411 569,431
繰延税金資産 678,104 842,996
その他 445,717 427,238
流動資産計 60,076,462 79,739,165
固定資産
有形固定資産 1,900,343 1,643,826
建物 ※1 1,243,812 ※1 1,156,953
器具備品 ※1 656,235 ※1 476,504
建設仮勘定 295 10,368
無形固定資産 1,614,084 1,934,700
商標権 5 －
ソフトウエア 1,511,558 1,026,319
ソフトウエア仮勘定 98,483 904,389
電話加入権 3,934 3,931
電信電話専用施設利用権 103 60
投資その他の資産 10,055,336 7,427,316
投資有価証券 3,265,786 1,721,433
関係会社株式 3,306,296 3,229,196
長期差入保証金 1,800,827 1,518,725
前払年金費用 686,322 －
繰延税金資産 893,887 856,537
その他 102,215 101,425
固定資産計 13,569,764 11,005,844
資産合計 73,646,227 90,745,010
（単位：千円）
第32期 第33期
（平成29年3月31日現在） （平成30年3月31日現在）
（負債の部）
流動負債
預り金 1,169,128 1,003,550
未払金 4,745,195 5,081,728
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
未払収益分配金 1,027 1,031
未払償還金 57,332 57,275
未払手数料 4,062,695 4,629,133
その他未払金 624,140 394,288
未払費用 7,030,589 7,711,038
未払法人税等 1,915,556 5,153,972
未払消費税等 891,476 1,660,259
賞与引当金 1,432,264 1,393,911
役員賞与引当金 27,495 49,986
本社移転費用引当金 － 156,587
流動負債計 17,211,706 22,211,034
固定負債
退職給付引当金 1,305,273 1,637,133
時効後支払損引当金 216,466 199,026
本社移転費用引当金 942,315 －
固定負債計 2,464,055 1,836,160
負債合計 19,675,761 24,047,195
（純資産の部）
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金 19,552,957 19,552,957
資本準備金 2,428,478 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479 17,124,479
利益剰余金 31,899,643 44,349,855
利益準備金 123,293 123,293
その他利益剰余金 31,776,350 44,226,562
別途積立金 24,580,000 24,580,000
研究開発積立金 300,000 300,000
運用責任準備積立金 200,000 200,000
繰越利益剰余金 6,696,350 19,146,562
株主資本計 53,452,601 65,902,812
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 517,864 795,002
評価・換算差額等計 517,864 795,002
純資産合計 53,970,465 66,697,815
負債・純資産合計 73,646,227 90,745,010
（２）【損益計算書】
（単位：千円）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第32期 第33期
（自 平成28年4月1日 （自 平成29年4月1日
至 平成29年3月31日） 至 平成30年3月31日）
営業収益
委託者報酬 56,355,754 84,705,447
運用受託報酬 12,834,241 19,124,427
投資助言報酬 1,002,482 1,217,672
その他営業収益 378,715 117,586
営業収益計 70,571,194 105,165,133
営業費用
支払手数料 24,957,038 37,242,284
広告宣伝費 838,356 379,873
公告費 991 1,485
調査費 15,105,578 23,944,438
調査費 7,780,474 10,677,166
委託調査費 7,325,104 13,267,272
委託計算費 891,379 1,073,938
営業雑経費 1,102,921 1,215,963
通信費 51,523 48,704
印刷費 926,453 947,411
協会費 37,471 64,331
諸会費 74 22,412
支払販売手数料 87,399 133,104
営業費用計 42,896,265 63,857,984
一般管理費
給料 8,517,089 11,304,873
役員報酬 220,145 189,022
給料・手当 7,485,027 9,565,921
賞与 811,916 1,549,929
交際費 66,813 58,863
寄付金 13,467 5,150
旅費交通費 297,237 395,605
租税公課 430,779 625,498
不動産賃借料 1,961,686 1,534,255
退職給付費用 358,960 595,876
固定資産減価償却費 825,593 1,226,472
福利厚生費 39,792 49,797
修繕費 27,435 4,620
賞与引当金繰入額 1,432,264 1,393,911
役員賞与引当金繰入額 27,495 49,986
役員退職慰労金 63,072 －
機器リース料 210 148
事務委託費 1,530,113 3,037,804
事務用消耗品費 127,265 144,804
器具備品費 271,658 5,253
諸経費 129,981 149,850
一般管理費計 16,120,918 20,582,772
営業利益 11,554,010 20,724,376
（単位：千円）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第32期 第33期
（自 平成28年4月1日 （自 平成29年4月1日
至 平成29年3月31日） 至 平成30年3月31日）
営業外収益
受取利息 537 1,430
受取配当金 51,036 74,278
時効成立分配金・償還金 103 256
為替差益 7,025 8,530
投資信託解約益 2 236,398
投資信託償還益 － 93,177
雑収入 ※1 18,213 ※1 10,306
時効後支払損引当金戻入額 － 17,429
営業外収益計 76,918 441,807
営業外費用
投資信託解約損 31,945 4,138
投資信託償還損 47,201 17,065
金銭の信託運用損 552,635 99,303
時効成立後支払分配金・償還金 39 －
時効後支払損引当金繰入額 209,210 －
営業外費用計 841,031 120,507
経常利益 10,789,897 21,045,676
特別利益
固定資産売却益 ※2 2,348 ※2 1
投資有価証券売却益 － 479,323
関係会社株式売却益 ※1 － ※1 1,492,680
貸倒引当金戻入益 8,883 －
訴訟損失引当金戻入益 21,677 －
本社移転費用引当金戻入額 － 138,294
その他特別利益 746 350
特別利益計 33,655 2,110,649
特別損失
固定資産除却損 ※3 23,600 ※3 36,992
固定資産売却損 ※4 10,323 ※4 134
投資有価証券評価損 12,085 －
ゴルフ会員権評価損 4,832 －
訴訟和解金 30,000 －
本社移転費用 ※5 1,511,622 ※5 －
退職給付制度終了損 － 690,899
システム移行損失 － 76,007
その他特別損失 － 50
特別損失計 1,592,463 804,083
税引前当期純利益 9,231,089 22,352,243
法人税、住民税及び事業税 2,965,061 6,951,863
法人税等調整額 △177,275 △249,832
法人税等合計 2,787,786 6,702,031
当期純利益 6,443,302 15,650,211
（３）【株主資本等変動計算書】
第32期（自平成28年4月1日至平成29年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
資本金 資本準備金 その他 資本剰余金 利益
運用責
別途 研究開発 繰越利益
準備金
資本剰余金 合計
任準備
積立金 積立金 剰余金
積立金
当期首残高 2,000,000 2,428,478 － 2,428,478 123,293 22,030,000 300,000 200,000 5,347,047
当期変動額
剰余金の配当 △2,544,000
別途積立金の
2,550,000 △2,550,000
積立
当期純利益 6,443,302
合併による
17,124,479 17,124,479
増加
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
当期変動額
－ － 17,124,479 17,124,479 － 2,550,000 － － 1,349,302
合計
当期末残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 6,696,350
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高 28,000,340 32,428,818 153,956 153,956 32,582,775
当期変動額
剰余金の配当 △2,544,000 △2,544,000 △2,544,000
別途積立金の
－ － －
積立
当期純利益 6,443,302 6,443,302 6,443,302
合併による
17,124,479 17,124,479
増加
株主資本以外の
項目の当期変動 － 363,907 363,907 363,907
額(純額)
当期変動額
3,899,302 21,023,782 363,907 363,907 21,387,689
合計
当期末残高 31,899,643 53,452,601 517,864 517,864 53,970,465
第33期（自平成29年4月1日至平成30年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他 資本剰余金
利益
運用責
資本準備金
別途 研究開発 繰越利益
資本剰余金 合計 準備金
任準備
積立金 積立金 剰余金
積立金
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当期首残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 6,696,350
当期変動額
剰余金の配当 △3,200,000
当期純利益 15,650,211
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
当期変動額合計 － － － － － － － － 12,450,211
当期末残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 19,146,562
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高 31,899,643 53,452,601 517,864 517,864 53,970,465
当期変動額
剰余金の配当 △3,200,000 △3,200,000 △3,200,000
当期純利益 15,650,211 15,650,211 15,650,211
株主資本以外の
項目の当期変動 － 277,137 277,137 277,137
額(純額)
当期変動額合計 12,450,211 12,450,211 277,137 277,137 12,727,349
当期末残高 44,349,855 65,902,812 795,002 795,002 66,697,815
重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 （1）子会社株式及び関連会社株式
：移動平均法による原価法
（2）その他有価証券
時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定）
時価のないもの：移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法 時価法
3. 固定資産の減価償却の方法 （1）有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、 平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備につい
ては 、定額法を採用しております。
（2）無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利
用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨へ 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に
換算し、換算差額は損益として処理しております。
の換算基準
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5. 引当金の計上基準 （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
上しております。
（2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充
てるため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を
計上しております。
（3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職
一時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見
込額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年
度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存
勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による定額法に
より按分した額を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業
員の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）に
よる定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年
度から費用処理しております。
（4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益
分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備
えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上し
ております。
（5）本社移転費用引当金は、本社移転に関連して発生する損失
に備えるため、発生すると見込まれる額を計上しております。
6．消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
会計上の見積りの変更
第33期 （自平成29年4月1日 至平成30年3月31日）
当社は、当事業年度においてシステム統合計画を決定したことに伴い、利用不能となる固定資産について
耐用年数を短縮し、将来にわたり変更しております。
これにより、従来の方法と比べて、当事業年度末の減価償却費が413,260千円増加し、営業利益、経常利
益及び税引前当期純利益はそれぞれ同額減少しております。
追加情報
第33期 （自平成29年4月1日 至平成30年3月31日）
当社は、平成 29 年 10 月 1 日付で確定給付企業年金制度を確定拠出年金制度等に移行したことにより、「退
職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第 1 号 平成 28 年 12 月 16 日）及び「退職
給付制度間の移行等の会計処理に関する実務上の取扱い」 ( 実務対応報告第 2 号 平成 19 年 2 月 7 日 ) を適用
し、確定給付年金制度の終了の処理を行いました。
本移行に伴う影響額は、特別損失に退職給付制度終了損として690,899千円を計上しております 。
注記事項
（貸借対照表関係）
※1．有形固定資産の減価償却累計額
（千円）
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第32期 第33期
（平成29年3月31日現在） （平成30年3月31日現在）
建物 53,098 140,580
器具備品 734,064 847,466
（損益計算書関係）
※1. 関係会社に対する事項
（千円）
第32期 第33期
（自 平成28年4月 1日 （自 平成29年4月 1日
至 平成29年3月31日） 至 平成30年3月31日）
雑収入 8,183 －
関係会社株式売却益 － 1,492,680
※2．固定資産売却益の内訳
（千円）
第32期 第33期
（自 平成28年4月 1日 （自 平成29年4月 1日
至 平成29年3月31日） 至 平成30年3月31日）
建物 546 －
車両運搬具 696 －
器具備品 1,104 1
※3．固定資産除却損の内訳
（千円）
第32期 第33期
（自 平成28年4月 1日 （自 平成29年4月 1日
至 平成29年3月31日） 至 平成30年3月31日）
建物 － 298
器具備品 4,727 8,217
ソフトウエア 2,821 28,472
電話加入権 16,052 3
※4．固定資産売却損の内訳
（千円）
第32期 第33期
（自 平成28年4月 1日 （自 平成29年4月 1日
至 平成29年3月31日） 至 平成30年3月31日）
建物 543 －
器具備品 9,779 134
※5．本社移転費用の内訳
（千円）
第32期 第33期
（自 平成28年4月 1日 （自 平成29年4月 1日
至 平成29年3月31日） 至 平成30年3月31日）
本社移転費用引当金繰入額 942,315 －
旧本社不動産賃借料 418,583 －
賃貸借契約解約損 150,723 －
（株主資本等変動計算書関係）
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第32期（自平成28年4月1日 至平成29年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
発行済株式の種類 当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
普通株式 24,000 490 － 24,490
A種種類株式 － 15,510 － 15,510
合計 24,000 16,000 － 40,000
（注）普通株式及びA種種類株式の発行済株式総数の増加は、当社統合に伴う新株の発行による増加でありま
す。
2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
決議 株式の 配当金の総額 1株当たり配当 基準日 効力発生日
種類 （千円） 額（円）
平成28年6月29日
普通株式 2,544,000 106,000 平成28年3月31日 平成28年6月30日
定時株主総会
（2） 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
決議 株式の 配当の 配当金の総 1株当たり配 基準日 効力発生日
種類 原資 額（千円） 当額（円）
普通
株式
平成29年6月21日 利益
3,200,000 80,000 平成29年3月31日 平成29年6月22日
定時株主総会 剰余金
A種種類
株式
第33期（自平成29年4月1日 至平成30年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
発行済株式の種類 当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
普通株式 24,490 － － 24,490
A種種類株式 15,510 － － 15,510
合計 40,000 － － 40,000
2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
決議 株式の 配当金の総額 1株当たり配当 基準日 効力発生日
種類 （千円） 額（円）
普通株式
平成29年6月21日
3,200,000 80,000 平成29年3月31日 平成29年6月22日
A種種類
定時株主総会
株式
（2） 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
平成30年6月20日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
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決議 株式の 配当の 配当金の総 1株当たり配 基準日 効力発生日
種類 原資 額（千円） 当額（円）
普通
株式
平成30年6月20日 利益
12,520,000 313,000 平成30年3月31日 平成30年6月21日
定時株主総会 剰余金
A種種類
株式
（金融商品関係）
1．金融商品の状況に関する事項
（ 1 ） 金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しております。
当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じて、ま
たは直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後述するリスク
を低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利用することとしてお
り、投機的な取引は行わない方針であります。
（ 2 ） 金融商品の内容及びそのリスク
金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託及びデ
リバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リスクに晒されて
おりますが、デリバティブ取引（為替予約取引及び株価指数先物取引）を利用して一部リスクを低減して
おります。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されております。
有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の株式で
あり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
（ 3 ） 金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することにより、リスク
の軽減を図っております。
営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引先ごとの
期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制としています。
有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期的に行う
ことで管理しています。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及びリスク量
等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、十分な手
許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
（ ▶ ） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額
が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採
用することにより、当該価額が変動することがあります。
2．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参照）。
第32期（平成29年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（1）現金・預金 27,972,477 27,972,477 －
（2）金銭の信託 12,366,219 12,366,219 －
（3）未収委託者報酬 10,164,041 10,164,041 －
（4）未収運用受託報酬 7,250,239 7,250,239 －
（5）有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 3,225,878 3,225,878 －
資産計 60,978,855 60,978,855 －
（1）未払手数料 4,062,695 4,062,695 －
負債計 4,062,695 4,062,695 －
第33期（平成30年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
（1）現金・預金 49,071,217 49,071,217 －
（2）金銭の信託 12,083,824 12,083,824 －
（3）未収委託者報酬 11,769,015 11,769,015 －
（4）未収運用受託報酬 4,574,225 4,574,225 －
（5）有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 1,448,968 1,448,968 －
資産計 78,947,251 78,947,251 －
（1）未払手数料 4,629,133 4,629,133 －
負債計 4,629,133 4,629,133 －
（注1）金融商品の時価の算定方法
資 産
（1）現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
ります。
（2）金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券
について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手先金融機関より
提示された価格によっております。
（3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
（5）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によっておりま
す。
負 債
（1）未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
ります。
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（千円）
第32期 第33期
区分
（平成29年3月31日現在） （平成30年3月31日現在）
①非上場株式 337,468 272,464
②関係会社株式 3,306,296 3,229,196
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を
把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には
含 めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価
を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第32期（平成29年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
（1）現金・預金 27,972,477 － － －
（2）金銭の信託 12,366,219 － － －
（3）未収委託者報酬 10,164,041 － － －
（4）未収運用受託報酬 7,250,239 － － －
（5）有価証券及び投資有価証券
297,560 320,736 888,110 12,660
その他有価証券(投資信託)
第33期（平成30年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
（1）現金・預金 49,071,217 － － －
（2）金銭の信託 12,083,824 － － －
（3）未収委託者報酬 11,769,015 － － －
（4）未収運用受託報酬 4,574,225 － － －
（5）有価証券及び投資有価証券
－ 3,995 － －
その他有価証券(投資信託)
（有価証券関係）
1. 子会社株式及び関連会社株式
関係会社株式（第32期の貸借対照表計上額3,306,296千円、第33期の貸借対照表計上額3,229,196千円）
は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
2. その他有価証券
第32期（平成29年3月31日現在）
（千円）
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
①株式 609,710 146,101 463,608
②投資信託 2,384,278 2,091,387 292,891
小計 2,993,988 2,237,489 756,499
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
①株式 － － －
②投資信託 231,889 241,951 △10,061
小計 231,889 241,951 △10,061
合計 3,225,878 2,479,440 746,438
（注）非上場株式（貸借対照表計上額337,468千円）については、市場価格がなく、時価を把握 すること
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が極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
第33期（平成30年3月31日現在）
（千円）
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
①株式 1,267,157 146,101 1,121,055
②投資信託 177,815 153,000 24,815
小計 1,444,972 299,101 1,145,870
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
①株式 － － －
△ ▶
②投資信託 3,995 4,000
△ ▶
小計 3,995 4,000
合計 1,448,968 303,101 1,145,866
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 272,464 千円）については、市場価格がなく、時価を把握 すること
が極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3．当該事業年度中に売却したその他有価証券
第32期（自平成28年4月1日 至平成29年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（千円） （千円） （千円）
投資信託 717,905 2 79,146
（注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、解約又は償還によるもの
であります。
第33期（自平成29年4月1日 至平成30年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（千円） （千円） （千円）
株式 544,326 479,323 －
投資信託 2,480,288 329,576 21,204
（注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、解約又は償還によるもの
であります。
4．減損処理を行った有価証券
第32期において、有価証券について12,085千円（その他有価証券）減損処理を行っております。
第33期において、該当事項はありません。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処
理を行い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理
を行っております。
（退職給付関係）
1．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しております。確定
拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
なお、 当社は平成 29 年 10 月 1 日付で、 確定給付企業年金制度を確定拠出年金制度等に移行するとともに、
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退職一時金制度を改定しました。
2．確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
第32期 第33期
（自 平成28年4月 1日 （自 平成29年4月 1日
至 平成29年3月31日） 至 平成30年3月31日）
退職給付債務の期首残高 1,086,550 2,718,372
勤務費用 189,127 269,128
利息費用 10,905 7,523
数理計算上の差異の発生額 89,303 61,792
退職給付の支払額 △144,062 △111,758
合併による増加 1,486,547 －
確定拠出制度への移行に伴う減少額 － △1,316,796
退職一時金制度改定に伴う増加額 － 526,345
退職給付債務の期末残高 2,718,372 2,154,607
（2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
第32期 第33期
（自 平成28年4月 1日 （自 平成29年4月 1日
至 平成29年3月31日） 至 平成30年3月31日）
年金資産の期首残高 － 1,363,437
期待運用収益 16,033 17,042
数理計算上の差異の発生額 1,894 －
事業主からの拠出額 37,402 36,672
退職給付の支払額 △28,876 －
合併による増加 1,336,984 －
確定拠出制度への移行に伴う減少額 － △1,417,152
年金資産の期末残高 1,363,437 －
（3）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の
調整表
（千円）
第32期 第33期
（平成29年3月31日現在） （平成30年3月31日現在）
積立型制度の退職給付債務 1,275,346 －
年金資産 △1,363,437 －
△88,090 －
非積立型制度の退職給付債務 1,443,026 2,154,607
未積立退職給付債務 1,354,935 2,154,607
未認識数理計算上の差異 △430,203 △204,636
未認識過去勤務費用 △4,852 △312,836
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 919,879 1,637,133
退職給付引当金 1,245,019 1,637,133
前払年金費用 △325,140 －
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 919,879 1,637,133
（4）退職給付費用及びその内訳項目の金額
（千円）
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第32期 第33期
（自 平成28年4月 1日 （自 平成29年4月 1日
至 平成29年3月31日） 至 平成30年3月31日）
勤務費用 189,127 269,128
利息費用 10,905 7,523
期待運用収益 △16,033 △17,042
数理計算上の差異の費用処理額 78,229 88,417
過去勤務費用の費用処理額 4,852 39,611
退職一時金制度改定に伴う費用処理額 － 70,560
その他 7,498 △1,620
確定給付制度に係る退職給付費用 274,580 456,577
制度移行に伴う損失（注） － 690,899
（注）特別損失に計上しております。
（5）年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第32期 第33期
（平成29年3月31日現在） （平成30年3月31日現在）
株式
31.5％ －
債券
29.0％ －
共同運用資産
24.1％ －
生命保険一般勘定
10.5％ －
現金及び預金
4.6％ －
合計
100.0％ －
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を
構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
（6）数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第32期 第33期
（平成29年3月31日現在） （平成30年3月31日現在）
割引率 0.02％～1.09％ 0.09 ％
長期期待運用収益率 2.50％ －
予想昇給率 1.00％～8.73％ 1.00％～4.42％
3.簡便法を適用した確定給付制度
（1）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
第32期 第33期
（自 平成28年4月 1日 （自 平成29年4月 1日
至 平成29年3月31日） 至 平成30年3月31日）
退職給付引当金の期首残高 － △300,927
退職給付費用
22,562 53,156
退職給付の支払額
－ －
制度への拠出額
△36,177 △35,640
合併による増加
△287,313 －
確定拠出制度への移行に伴う減少額
－ 391,600
退職一時金制度改定に伴う振替額
－ △108,189
退職給付引当金の期末残高 △300,927 －
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（2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の
調整表
（千円）
第32期 第33期
（平成29年3月31日現在） （平成30年3月31日現在）
積立型制度の退職給付債務 789,261 －
年金資産 △1,150,443 －
△361,181 －
非積立型制度の退職給付債務 60,254 －
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △300,927 －
退職給付引当金 60,254 －
前払年金費用 △361,181 －
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △300,927 －
（3）退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度 22,562千円 当事業年度53,156千円
4．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度61,817千円、当事業年度 86,141 千円であります。
（税効果会計関係）
1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第32期 第33期
(平成29年3月31日現在) (平成30年3月31日現在)
繰延税金資産 （千円） （千円）
未払事業税 124,081 290,493
未払事業所税 11,054 11,683
賞与引当金 441,996 426,815
未払法定福利費 84,152 81,186
資産除去債務 86,421 90,524
減価償却超過額（一括償却資産） 10,666 11,331
減価償却超過額 116,920 176,791
繰延資産償却超過額（税法上） 32,949 34,977
退職給付引当金 399,808 501,290
時効後支払損引当金 66,282 60,941
ゴルフ会員権評価損 14,295 13,173
関係会社株式評価損 166,740 166,740
投資有価証券評価損 69,683 28,976
未払給与 12,344 9,186
本社移転費用引当金 289,865 47,947
14,309 29,193
その他
繰延税金資産小計
1,941,573 1,981,254
評価性引当額 － －
繰延税金資産合計 1,941,573 1,981,254
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繰延税金負債
前払年金費用 △210,151 －
その他有価証券評価差額金 △159,429 △281,720
繰延税金負債合計 △369,581 △281,720
繰延税金資産の純額 1,571,992 1,699,533
2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下である
ため、注記を省略しております。
（ 企業結合等関係 ）
当社（以下「AMOne」という）は、平成28年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社（以
下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式会社（以下
「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4社」という）間の
「統合契約書」に基づき、平成28年10月1日付で統合いたしました。
1．結合当事企業
結合当事企業 DIAM MHAM TB 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2．企業結合日
平成28年10月1日
3．企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、吸収合
併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分割、③DIAMを
吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4．結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5．企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「 MHFG 」という）及び第一生命ホールディングス
株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミットメントのも
と、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、 MHFG と第一生命両社グループとの
連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバルな運用会社としての飛
躍を目指してまいります。
6．合併比率
「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
（存続会社） （消滅会社）
合併比率（*） 1 0.0154
（*） 普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7．交付した株式数
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、 DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所有する
MHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式15,510株を交
付しました。
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8．経済的持分比率（議決権比率）
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00％
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00％
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00％
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
9．取得企業を決定するに至った主な根拠
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である MHFG が、結合後
企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当し、DIAMが被
取得企業となるものです。
10．会計処理
「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分）及び「企業結合会計
基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日公表分）
に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下の取引として処理
し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
（1）財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
（2）被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
（3）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
b.発生原因
債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
（4）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
b.負債の額
負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
（注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額には含
まれておりません。
（5）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種類別の
加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額 53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産 53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産 16.9年
12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
（1）貸借対照表項目
流動資産 －千円
固定資産 114,270,495千円
資産合計 114,270,495千円
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流動負債 －千円
固定負債 13,059,836千円
負債合計 13,059,836千円
純資産 101,210,659千円
（注）固定資産及び資産合計には、のれんの金額70,507,975千円及び顧客関連資産の金額45,200,838千
円が含まれております。
（2）損益計算書項目
営業収益 －千円
営業利益 △9,012,128千円
経常利益 △9,012,128千円
税引前当期純利益 △9,012,128千円
当期純利益 △7,419,617千円
1株当たり当期純利益 △185,490円43銭
（注）営業利益には、のれんの償却額3,811,241千円及び顧客関連資産の償却額5,233,360千円が含まれ
ております。
（資産除去債務関係）
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有し
ているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負債計
上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負
担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
（セグメント情報等）
1．セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2．関連情報
第32期（自平成28年4月1日 至平成29年3月31日） 及び 第33期（自平成29年4月1日 至平成30年3月31日）
（1）サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごとの営業
収益の記載を省略しております。
（2）地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載
を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
載を省略しております。
（3）主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載を省
略しております。
（関連当事者情報）
1.関連当事者との取引
（1）親会社及び法人主要株主等
第32期（自平成28年4月1日 至平成29年3月31日）
該当はありません。
第33期（自平成29年4月1日 至平成30年3月31日）
該当はありません。
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（2）子会社及び関連会社等
第32期（自平成28年4月1日 至平成29年3月31日）
該当はありません。
第33期（自平成29年4月1日 至平成30年3月31日）
該当はありません。
（3）兄弟会社等
第32期（自平成28年4月1日 至平成29年3月31日）
資本金 事業の 議決権 関係内容
取引金額 科目 期末残高
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容
属
（千円） （千円）
名称 出資金 は職業 有(被
役員の 事業上
性
所有)
兼任等 の関係
割合
株式会社 東京都 14,040 銀行業 － － 当社設定 投資信託の 4,530,351 未払 767,732
みずほ銀 千代田 億円 投資信託 販売代行手 手数料
行 区 の販売 数料
資産管理 東京都 500 資産管 － － 当社信託 信託元本の 100,000 金銭の 12,366,219
親
サービス 中央区 億円 理等 財産の運 払戻（純 信託
会
信託銀行 用 額）
社
株式会社 信託報酬の 7,080
の
支払
子
みずほ証 東京都 1,251 証券業 － － 当社設定 投資信託の 5,061,766 未払 1,166,212
会
券株式会 千代田 億円 投資信託 販売代行手 手数料
社
社 区 の販売 数料
みずほ信 東京都 2,473 信託銀 － － 投資一任 運用受託報 2,520,431 未収運 2,722,066
託銀行株 中央区 億円 行業 契約の締 酬の受取 用受託
式会社 結 報酬
第33期（自平成29年4月1日 至平成30年3月31日）
資本金 事業の 議決権 関係内容
取引金額 科目 期末残高
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容
属
（千円） （千円）
名称 出資金 は職業 有(被
役員の 事業上
性
所有)
兼任等 の関係
割合
親 株式会社 東京都 14,040 銀行業 － － 当社設定 投資信託の 6,470,802 未払 894,336
会 みずほ銀 千代田 億円 投資信託 販売代行手 手数料
社 行 区 の販売 数料
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 － － 当社設定 投資信託の 9,079,083 未払 1,549,208
子
券株式会 千代田 億円 投資信託 販売代行手 手数料
会
社 区 の販売 数料
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1) 投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
(注2) 信託報酬は、一般的取引条件を勘案した料率が適用されております。
(注3) 運用受託報酬は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
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(注4) 上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれております。
2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
株式会社みずほフィナンシャルグループ
(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
（2）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
（1株当たり情報）
第32期 第33期
（自 平成28年4月 1日 （自 平成29年4月 1日
至 平成29年3月31日） 至 平成30年3月31日）
1株当たり純資産額 1,349,261 円 64 銭 1,667,445 円 37 銭
1株当たり当期純利益金額 201,491 円 22 銭 391,255 円 29 銭
（注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載しておりま
せん。
（注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第32期 第33期
（自 平成28年4月 1日 （自 平成29年4月 1日
至 平成29年3月31日） 至 平成30年3月31日）
当期純利益金額 6,443,302千円 15,650,211千円
普通株主及び普通株主と同等
－ －
の株主に帰属しない金額
普通株式及び普通株式と同等
6,443,302千円 15,650,211千円
の株式に係る当期純利益金額
普通株式及び普通株式と同等
の株式の期中平均株式数 31,978株 40,000株
(24,244株) (24,490株)
（うち普通株式）
（うちA種種類株式） (7,734株) (15,510株)
（注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を有して
いるため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
（1）中間貸借対照表
（単位：千円）
第34期中間会計期間末
（平成30年9月30日現在）
（資産の部）
流動資産
現金・預金 34,067,025
金銭の信託 18,936,052
未収委託者報酬 12,755,452
未収運用受託報酬 3,856,616
未収投資助言報酬 346,291
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未収収益 58,816
前払費用 722,476
その他 443,661
流動資産計 71,186,392
固定資産
有形固定資産 1,564,959
建物 ※1 1,139,616
器具備品 ※1 425,343
無形固定資産 2,666,559
ソフトウエア 875,280
ソフトウエア仮勘定 1,787,307
電話加入権 3,931
電信電話専用施設利用権 40
投資その他の資産 8,242,396
投資有価証券 2,436,769
関係会社株式 3,229,196
長期差入保証金 1,318,800
繰延税金資産 1,167,835
その他 89,794
固定資産計 12,473,915
資産合計 83,660,307
（単位：千円）
第34期中間会計期間末
（平成30年9月30日現在）
（負債の部）
流動負債
預り金 2,420,695
未払金 5,448,301
未払収益分配金 1,091
未払償還金 48,968
未払手数料 4,999,441
その他未払金 398,799
未払費用 6,877,637
未払法人税等 3,090,099
未払消費税等 599,967
前受収益 70,778
賞与引当金 1,310,878
役員賞与引当金 25,584
流動負債計 19,843,940
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固定負債
退職給付引当金 1,739,495
時効後支払損引当金 177,842
固定負債計 1,917,338
負債合計 21,761,279
（純資産の部）
株主資本
資本金 2,000,000
資本剰余金 19,552,957
資本準備金 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479
利益剰余金 39,054,769
利益準備金 123,293
その他利益剰余金 38,931,475
別途積立金 31,680,000
繰越利益剰余金 7,251,475
株主資本計 60,607,726
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,291,302
評価・換算差額等計 1,291,302
純資産合計 61,899,028
負債・純資産合計 83,660,307
（2）中間損益計算書
（単位：千円）
第34期中間会計期間
（自平成30年4月1日至平成30年9月30日）
営業収益
委託者報酬 42,913,511
運用受託報酬 8,532,726
投資助言報酬 628,443
その他営業収益 58,808
営業収益計 52,133,489
営業費用
支払手数料 18,339,539
広告宣伝費 179,085
公告費 125
調査費 12,096,339
調査費 4,887,455
委託調査費 7,208,884
委託計算費 514,718
営業雑経費 613,114
通信費 23,463
印刷費 467,622
協会費 31,454
諸会費 17,206
支払販売手数料 73,367
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営業費用計 31,742,923
一般管理費
給料 4,854,622
役員報酬 92,217
給料・手当 4,634,136
賞与 128,268
交際費 26,068
寄付金 5,806
旅費交通費 164,824
租税公課 284,716
不動産賃借料 779,131
退職給付費用 256,835
固定資産減価償却費 ※1 294,442
福利厚生費 22,384
修繕費 12,644
賞与引当金繰入額 1,310,878
役員賞与引当金繰入額 25,584
機器リース料 60
事務委託費 1,757,115
事務用消耗品費 70,698
器具備品費 3,043
諸経費 98,264
一般管理費計 9,967,124
営業利益 10,423,441
（単位：千円）
第34期中間会計期間
（自平成30年4月1日至平成30年9月30日）
営業外収益
受取利息 887
受取配当金 49,212
時効成立分配金・償還金 8,482
時効後支払損引当金戻入額 19,806
雑収入 12,895
営業外収益計 91,283
営業外費用
為替差損 19,977
金銭の信託運用損 23,814
雑損失 3,708
営業外費用計 47,500
経常利益 10,467,225
特別損失
固定資産除却損 18,830
特別損失計 18,830
税引前中間純利益 10,448,394
法人税、住民税及び事業税 2,910,819
法人税等調整額 312,661
法人税等合計 3,223,481
中間純利益 7,224,913
（3）中間株主資本等変動計算書
第34期中間会計期間（自平成30年4月1日至平成30年9月30日）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他 資本剰余金 利益
運用責
資本準備金
別途 研究開発 繰越利益
資本剰余金 合計 準備金
任準備
積立金 積立金 剰余金
積立金
当期首残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 19,146,562
当中間期変動額
剰余金の配当 △ 12 ,520,000
中間純利益 7, 224,913
別途積立金
7,100,000
の積立
研究開発
△300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余金
△6,600,000
の取崩
株主資本以外の
項目の当中間期
変動額(純額)
当中間期変動額
－ － － － － 7,100,000 △300,000 △200,000 △11,895,086
合計
当中間期末残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 － － 7,251,475
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金 純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高 44,349,855 65,902,812 795,002 795,002 66,697,815
当中間期変動額
剰余金の配当 △12,520,000 △12,520,000 △12,520,000
中間純利益 7,224,913 7,224,913 7,224,913
別途積立金
7,100,000 7,100,000 7,100,000
の積立
研究開発
△300,000 △300,000 △300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000 △200,000 △200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余金
△6,600,000 △6,600,000 △6,600,000
の取崩
株主資本以外の
項目の当中間期 496,300 496,300 496,300
変動額(純額)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当中間期変動額
△5,295,086 △5,295,086 496,300 496,300 △4,798,786
合計
当中間期末残高 39,054,769 60,607,726 1,291,302 1,291,302 61,899,028
重要な会計方針
（1）子会社株式及び関連会社株式
1．有価証券の評価基準及び評
：移動平均法による原価法
価方法
（2）その他有価証券
時価のあるもの：中間決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
法により算定）
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2．金銭の信託の評価基準及び 時価法
評価方法
（1）有形固定資産
3．固定資産の減価償却の方法
定率法を採用しております。
ただし、 平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備については 、
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 … 6～18年
器具備品 … 2～20年
（2）無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能
期間（5年）に基づく定額法によっております。
外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物等為替相場により円貨に換算
4．外貨建の資産及び負債の本
し、換算差額は損益として処理しております。
邦通貨への換算基準
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てるた
5．引当金の計上基準
め、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計上して
おります。
（2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充てるた
め、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計上して
おります。
（3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一時金
制度について、 当事業年度末 における退職給付債務の見込額に基づき
当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上してお
ります。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準に
よっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期
間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額を費用処
理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員の平
均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による定額法に
より按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理して
おります。
（4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分配金
及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過
去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
6．消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっております。
表示方法の変更
第34期中間会計期間
（自平成30年4月1日 至平成30年9月30日）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）を当中間会計
期間の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区
分に表示する方法に変更しました。
注記事項
（中間貸借対照表関係）
項目 第34期中間会計期間末
（平成30年9月30日現在）
※1.有形固定資産の減価償却累計額 建物 … 184,810千円
器具備品 … 860,618千円
（中間損益計算書関係）
項目 第34期中間会計期間
（自平成30年4月1日 至平成30年9月30日）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※1.減価償却実施額 有形固定資産 … 112,547千円
無形固定資産 … 181,894千円
（中間株主資本等変動計算書関係）
第34期中間会計期間（自平成30年4月1日 至平成30年9月30日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
発行済株式の種類 当事業年度期首
当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数（株）
増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
普通株式 24,490 － － 24,490
A種種類株式 15,510 － － 15,510
合計 40,000 － － 40,000
2.配当に関する事項
（1）配当金支払額
決議 株式の
配当金の 1株当たり 基準日 効力発生日
種類
総額 配当額
（千円） （円）
普通株式
平成30年6月20日
12,520,000 313,000 平成30年3月31日 平成30年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
（2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの
該当事項はありません。
（金融商品関係）
第34期中間会計期間末（平成30年9月30日現在）
金融商品の時価等に関する事項
平成30年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参照）。
中間貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
（1）現金・預金 34,067,025 34,067,025 －
（2）金銭の信託 18,936,052 18,936,052 －
（3）未収委託者報酬 12,755,452 12,755,452 －
（4）未収運用受託報酬 3,856,616 3,856,616 －
（5）有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 2,164,304 2,164,304 －
資産計 71,779,451 71,779,451 －
（1）未払手数料 4,999,441 4,999,441 －
負債計 4,999,441 4,999,441 －
（注1）金融商品の時価の算定方法
資 産
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（1）現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
（2）金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券につ
いて、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手先金融機関より提示され
た価格によっております。
（3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
（5）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によっております。
負 債
（1）未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
中間貸借対照表計上額
区分
（千円）
①非上場株式 272,464
②関係会社株式 3,229,196
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握
することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には含め
ておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把
握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
（有価証券関係）
第34期中間会計期間末
（平成30年9月30日現在）
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1.子会社株式
関係会社株式（中間貸借対照表計上額 3,229,196 千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが
極めて困難と認められることから、記載しておりません。
2.その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価 差額
区 分
計上額（千円） （千円） （千円）
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
①株式 1,976,064 146,101 1,829,962
②投資信託 184,247 153,000 31,247
小計 2,160,311 299,101 1,861,209
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
①株式 - - -
②投資信託 3,993 4,000 △6
小計 3,993 4,000 △6
合計 2,164,304 303,101 1,861,202
（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額 272,464 千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
（企業結合等関係）
当社（以下「AMOne」という）は、平成28年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社（以
下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式会社（以下
「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4社」という）間の
「統合契約書」に基づき、平成28年10月1日付で統合いたしました。
1.結合当事企業
結合当事企業 DIAM MHAM TB 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2.企業結合日
平成28年10月1日
3.企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、吸収合
併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分割、③DIAMを
吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4.結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5.企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「 MHFG 」という）及び第一生命ホールディングス
株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミットメントのも
と、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、 MHFG と第一生命両社グループとの
連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバルな運用会社としての飛
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
躍を目指してまいります。
6.合併比率
「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
（存続会社） （消滅会社）
合併比率（*） 1 0.0154
（*） 普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7.交付した株式数
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、 DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所有する
MHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式15,510株を交
付しました。
8.経済的持分比率（議決権比率）
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00％
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00％
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00％
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
9.取得企業を決定するに至った主な根拠
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である MHFG が、結合後
企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当し、DIAMが被
取得企業となるものです。
10.会計処理
「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分）及び「企業結合会計
基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日公表分）
に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下の取引として処理
し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
（1）中間財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
平成30年4月1日から平成30年9月30日まで
（2）被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
（3）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
b.発生原因
債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
（4）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
b.負債の額
負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
（注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額には含
まれておりません。
（5）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種類別の
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額 53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産 53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産 16.9年
12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
（1）貸借対照表項目
流動資産 －千円
固定資産 109,432,950千円
資産合計 109,432,950千円
流動負債 －千円
固定負債 11,942,856千円
負債合計 11,942,856千円
純資産 97,490,094千円
（注）固定資産及び資産合計には、のれんの金額68,602,354千円及び顧客関連資産の金額42,580,212千
円が含まれております。
（2）損益計算書項目
営業収益 －千円
営業利益 △4,521,569千円
経常利益 △4,521,569千円
税引前中間純利益 △4,521,569千円
中間純利益 △3,720,565千円
1株当たり中間純利益 △93,014円14銭
（注）営業利益には、のれんの償却額1,905,620千円及び顧客関連資産の償却額2,620,626千円が含まれ
ております。
（資産除去債務関係）
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有して
いるため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負債計上
に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に
属する金額を費用計上し、直接減額しております。
（セグメント情報等）
第34期中間会計期間（自平成30年4月1日 至平成30年9月30日）
1.セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
（１）サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごとの営業
収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載
を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載を省
略しております。
（1株当たり情報）
第34期中間会計期間
（自平成30年4月1日 至平成30年9月30日）
1株当たり純資産額 1,547,475円72銭
1株当たり中間純利益金額 180,622円83銭
（注）潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
ん。
1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第34期中間会計期間
（自平成30年4月1日 至平成30年9月30日）
中間純利益金額 7,224,913千円
普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属し
－
ない金額
普通株式及び普通株式と同等の株式に係る中
7,224,913千円
間純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平
40,000株
均株式数
（うち普通株式） (24,490株)
（うちA種種類株式） (15,510株)
（注）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び 残余財産 分配請求権について普通株式と同等の権利を有して
いるため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
（重要な後発事象）
第34期中間会計期間
（自平成30年4月1日 至平成30年9月30日）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アセットマネジメントOne株式会社（取締役社長：菅野 暁、以下「AM-One」）は、平成30年6月1日に株式
会社みずほ銀行（頭取：藤原 弘治）と締結した株式譲渡基本合意書に基づき、平成30年11月1日に株式譲
渡契約を締結の上、同日付でみずほグローバルオルタナティブインベストメンツ株式会社（取締役社長：
安藤 学、以下「MGAI」）の発行済株式の全てを取得し、子会社化しました。本再編に伴いMGAIは、商号を
アセットマネジメントOneオルタナティブインベストメンツ株式会社（取締役社長：安藤 学、以下
「AMOAI」）に改称しました。
１.株式取得の目的
本再編により、AM-OneとAMOAI（旧MGAI）は両社のオルタナティブ投資のゲートキーピング(※)に係る機
能について一体運営を行ない、ゲートキーピング能力と受託体制の強化を実現するとともに、株式会社み
ずほフィナンシャルグループ及び第一生命ホールディングス株式会社とも連携し、お客さまの多様なニー
ズに応えるものであります。
(※）外部の運用会社およびファンドを調査し、優良なファンドを選定・管理すること
２.株式取得対象会社の概要
（１） 商号 : アセットマネジメントOneオルタナティブインベストメンツ株式会社
（２） 事業内容：投資運用業務、投資助言・代理業務
（３） 資本金 :10億円(平成30年11月1日現在)
３.株式取得の時期
平成30年11月1日
４.取得する株式の数、取得原価及び取得後の議決権比率
（１）取得株式数 : 20,000株
（２）取得原価 :12億7千万円
（３）取得後の議決権比率 :100 ％
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次
に掲げる行為が禁止されています。
（1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行
うこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
（2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠
け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないもの
として内閣府令で定めるものを除きます。)。
（3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社
の親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいい
ます。以下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半
数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体
として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取
引または店頭デリバティブ取引を行うこと。
（4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の
方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用
を行うこと。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
墜 させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
（1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
2018年6月20日付で、総則の「目的」に関する事項の定款の変更を行いました。
委託会社は、株式会社みずほ銀行から、みずほグローバルオルタナティブインベストメンツ
株式会社（以下「MGAI」といいます。）の発行済株式の全てについて2018年11月1日付で譲
り受け、MGAIを100％子会社（新商号：アセットマネジメントOneオルタナティブインベスト
メンツ株式会社）としました。
（2）訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はあり
ません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（1）株式会社りそな銀行（「受託者」）
ａ．資本金の額
2018年３月末日現在、279,928百万円
ｂ．事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むと共に、金融機関の信託業務の兼営に関する法律（兼営法）
に基づき信託業務を営んでいます。
（2）ブラックロック・ジャパン株式会社（「投資顧問会社」）
ａ．資本金の額
2018年３月末日現在、3,120百万円
ｂ．事業の内容
日本籍の法人であり、主に投資アドバイザリー、ポートフォリオ運用、ファンド資産管理
等のサービス提供業務を営んでいます。
（3）販売会社
販売会社の名称、資本金の額及び事業の内容は以下の「販売会社一覧表」のとおりです。
販売会社一覧表 （資本金の額は2018年３月末日現在）
資本金の額
名称 事業の内容
（単位：百万円）
金融商品取引法に定める第一種金
ひろぎん証券株式会社 5,000
融商品取引業を営んでいます。
同上
静銀ティーエム証券株式会社 3,000
同上
大山日ノ丸証券株式会社 215
同上
東洋証券株式会社 13,494
同上
西日本シティＴＴ証券株式会社 3,000
同上
浜銀ＴＴ証券株式会社 3,307
同上
ちばぎん証券株式会社 4,374
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注１）
同上
13,500
岩井コスモ証券株式会社
池田泉州ＴＴ証券株式会社 1,250 同上
同上
木村証券株式会社 500
同上
髙木証券株式会社 11,069
（注１）
同上
600
第四証券株式会社
同上
アーク証券株式会社 2,619
同上
三豊証券株式会社 300
（注２）
同上
10,000
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
同上
あかつき証券株式会社 3,067
同上
フィリップ証券株式会社 950
同上
株式会社ＳＢＩ証券 48,323
同上
楽天証券株式会社 7,495
ワイエム証券株式会社 1,270 同上
同上
株式会社証券ジャパン 3,000
同上
百五証券株式会社 3,000
（注１）
同上
3,000
ぐんぎん証券株式会社
同上
おきぎん証券株式会社 1,128
銀行法に基づき銀行業を営むと共
に、金融機関の信託業務の兼営に
株式会社りそな銀行 279,928
関する法律（兼営法）に基づき信
託業務を営んでいます。
銀行法に基づき、銀行業を営んで
株式会社埼玉りそな銀行 70,000
います。
※１
同上
38,971
株式会社関西みらい銀行
同上
株式会社あおぞら銀行 100,000
同上
株式会社東日本銀行 38,300
同上
株式会社筑波銀行 48,868
同上
株式会社但馬銀行 5,481
同上
株式会社高知銀行 19,544
（注１）
同上
38,653
株式会社東和銀行
（注１）
同上
80,096
株式会社紀陽銀行
（注２）
同上
6,730
株式会社富山銀行
（注１）
同上
18,127
株式会社福島銀行
（注１）
同上
12,500
株式会社北都銀行
（注１）
同上
49,759
株式会社京葉銀行
（注１）
同上
46,773
株式会社大垣共立銀行
同上
株式会社千葉興業銀行 62,120
（注１）
同上
15,400
株式会社山梨中央銀行
同上
株式会社京都銀行 42,103
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
同上
株式会社四国銀行 25,000
同上
株式会社北九州銀行 10,000
同上
株式会社山口銀行 10,005
同上
株式会社もみじ銀行 10,000
同上
株式会社滋賀銀行 33,076
同上
株式会社福邦銀行 7,300
株式会社清水銀行 8,670 同上
同上
株式会社百五銀行 20,000
※２
同上
43,700
株式会社きらぼし銀行
（注１）
同上
26,000
株式会社東京スター銀行
同上
株式会社中京銀行 31,844
株式会社沖縄銀行 22,725 同上
（注２）
同上
37,461
株式会社第三銀行
（注１）岩井コスモ証券株式会社、第四証券株式会社、ぐんぎん証券株式会社、株式会社東和銀行、
株式会社紀陽銀行、株式会社福島銀行、株式会社北都銀行、株式会社京葉銀行、株式会社大垣
共立銀行、株式会社山梨中央銀行および株式会社東京スター銀行はＡコースのみの取り扱いと
なります。
（注２）ＳＭＢＣ日興証券株式会社、株式会社富山銀行および株式会社第三銀行におきましては、募
集・販売の取り扱いは行っておりません。
※１ 資本金の額は、2019年４月１日現在。
※２ 資本金の額は、2018年５月１日現在。
２【関係業務の概要】
「受託者」は以下の業務を行います。
（1）委託者の指図に基づく投資信託財産の保管、管理
（2）投資信託財産の計算
（3）その他上記業務に付随する一切の業務
「投資顧問会社」は以下の業務を行います。
投資一任契約に基づく運用指図
「販売会社」は以下の業務を行います。
（1）募集・販売の取り扱い
（2）受益者に対する一部解約事務
（3）受益者に対する一部解約金、収益分配金および償還金の支払い
（4）受益者に対する収益分配金の再投資
（5）受益権の取得申込者に対する目論見書の交付
（6）受益者に対する運用報告書の交付
（7）所得税および地方税の源泉徴収
（8）その他上記業務に付随する一切の業務
３【資本関係】
該当事項はありません。
（持株比率５％以上を記載します。）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
＜再信託受託会社の概要＞
名称 ： 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
業務の概要 ： 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営
に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的 ： 原信託契約にかかる信託事務の一部（投資信託財産の管理）を原信
託受託者から再信託受託者（日本トラスティ・サービス信託銀行株
式会社）へ委託するため、原投資信託財産のすべてを再信託受託者
へ移管することを目的とします。
第３【その他】
（1）目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合があ
ります。また、以下の内容を記載することがあります。
・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
・委託会社の金融商品取引業者登録番号
・詳細情報の入手方法
①委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
②請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載されて
いる旨
・目論見書の使用開始日
・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
①届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
②届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭
和26年法律第198号）に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合に
はその旨の記録をしておくべきである旨
・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
（2）有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資家
の理解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇所に
記載することがあります。また、第二部「ファンド情報」第１「ファンドの状況」５「運用状
況」について、有価証券届出書提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報についての表で
の表示に加えて、グラフで表示した情報を目論見書に記載することがあります。
（3）投資信託説明書（請求目論見書）に約款の全文を掲載します。
（4）目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがありま
す。
（5）目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
（6）投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
平成３０年５月３０日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
新日本有限責任監査法人
指定有限責任社 員
公認会計士 湯原 尚 印
業務執行社 員
指定有限責任社 員
公認会計士 山野 浩 印
業務執行社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の
経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の平成２９年４月１日から平成３０年３月３１
日までの 第３３期事業年度の財務諸表 、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して 財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準 は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計 の基準に準拠し
て、アセットマネジメントOne株式会社の平成３０年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業
年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
平成３０年１１月９日
アセットマネジメントOne株式会社
取締役会 御中
E Y 新 日 本 有 限 責 任 監 査 法 人
指定有限責任社員
公認会計士
長谷川 敬
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられているグローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１
回決算・為替ヘッジなし）の平成２９年９月１６日から平成３０年９月１８日までの計算期間の財
務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし）の
平成３０年９月１８日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をす
べての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（※）１．上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社
が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
平成３０年１１月９日
アセットマネジメントOne株式会社
取締役会 御中
E Y 新 日 本 有 限 責 任 監 査 法 人
指定有限責任社員
公認会計士
長谷川 敬
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられているグローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１
回決算・限定為替ヘッジ）の平成２９年９月１６日から平成３０年９月１８日までの計算期間の財
務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）の
平成３０年９月１８日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をす
べての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（※）１．上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社
が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
平成３０年１１月３０日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社 員
公認会計士 湯原 尚 印
業務執行社 員
指定有限責任社 員
公認会計士 山野 浩 印
業務執行社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の
経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の平成３０年４月１日から平成３１年３月３１
日までの第３４期事業年度の中間会計期間（平成３０年４月１日から平成３０年９月３０日まで）に係る中間
財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間 損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びそ
の他の注記について中間監査を 行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に 準拠して中間財務
諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬に よる重要な虚偽表示のない中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と 判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務 諸表に対する意
見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に 中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、
中間監査に係る監査計画を 策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づ いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。 中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
案するために、 中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準
に準拠して、アセットマネジメントOne株式会社の平成３０年９月３０日現在の 財政状態及び同日をもって終了
する中間会計期間（平成３０年４月１日から平成３０年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表
示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
令和１年５月１０日
アセットマネジメントOne株式会社
取締役会 御中
E Y 新 日 本 有 限 責 任 監 査 法 人
指定有限責任社員
公認会計士
長谷川 敬
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられているグローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１
回決算・為替ヘッジなし）の平成３０年９月１９日から平成３１年３月１８日までの中間計算期間
の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表につい
て中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表
に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には
全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示
がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中
間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査
と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判
断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的
手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目
的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用
な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及
びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討する
ことが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に準拠して、グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替
ヘッジなし）の平成３１年３月１８日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期
間（平成３０年９月１９日から平成３１年３月１８日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表
示しているものと認める。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（※）１．上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
188/189
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
令和１年５月１０日
アセットマネジメントOne株式会社
取締役会 御中
E Y 新 日 本 有 限 責 任 監 査 法 人
指定有限責任社員
公認会計士
長谷川 敬
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられているグローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１
回決算・限定為替ヘッジ）の平成３０年９月１９日から平成３１年３月１８日までの中間計算期間
の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表につい
て中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表
に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には
全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示
がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中
間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査
と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判
断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的
手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目
的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用
な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及
びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討する
ことが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に準拠して、グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為
替ヘッジ）の平成３１年３月１８日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間
（平成３０年９月１９日から平成３１年３月１８日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示
しているものと認める。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（※）１．上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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