ＭＨＡＭスリーウェイオープン 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第46期(平成30年9月11日－平成31年3月11日)

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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
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     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2019年6月11日       提出
      【計算期間】                      第46期(自     2018年9月11日至        2019年3月11日)
      【ファンド名】                      ＭＨＡＭスリーウェイオープン
      【発行者名】                      アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      菅野　暁
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
      【事務連絡者氏名】                      三木谷　正直
      【連絡場所】                      東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
      【電話番号】                      03-6774-5100
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     第一部【ファンド情報】

     第１【ファンドの状況】

     １【ファンドの性格】

     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

        ①　わが国の金融商品取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所をいいます。以

         下同じ。）に上場（これに準ずるものを含みます。）されている株式・公社債および短期金融資産を
         主要投資対象とし、信託財産の安定的な成長を目標として運用を行います。
        ＜ファンドの特色＞
         Ⅰ．わが国の3資産（株式・債券・短期金融資産）に分散投資します。
                ※
         Ⅱ．「ＴＡＡ        モデル」の指示により、資産配分を行います。
           ; ＴＡＡ（タクティカル・アセット・アロケーション）とは、「戦術的資産配分」の意味で、株
            式や債券等の資産間における相対的な価値を判断し、割安と判断される資産への投資比率を上
            げ、割高と判断される資産への投資比率を下げる運用手法をいいます（以下同じ。）。
        ②　2,000億円を上限に信託金を追加することができます。なお、信託金の上限額については、受託会社
         と合意のうえ、変更することができます。
        ③　一般社団法人投資信託協会が定める分類方法において、以下のように分類・区分されます。
        ＜商品分類＞

         ・商品分類表
                                              投資対象資産
             単位型・追加型                 投資対象地域
                                           （収益の源泉となる資産）
                                               株　　式
                単位型                国　　内                債　　券
                               海　　外                不動産投信
                追加型                内　　外                その他資産
                                               （　　）
                                               資産複合
          （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
         ・商品分類定義

            追加型       一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産と

                   ともに運用されるファンドをいう。
           国　　内       目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                   に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
                   目論見書又は投資信託約款において、「株式」、「債券」、「不動産投信」及
           資産複合
                   び「その他資産」のうち、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
                   の記載があるものをいう。
        ＜属性区分＞

         ・属性区分表
            投資対象資産
                         決算頻度           投資対象地域              投資形態
          （実際の組入資産）
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          株式

           一般
           大型株
                                  グローバル
           中小型株
                      年1回
          債券
                                  日本
           一般
                      年2回
                                  北米
           公債
           社債
                      年4回
                                  欧州
           その他債券
                                              ファミリーファンド
                                  アジア
           クレジット属性
                      年6回
           （　　　）
                      （隔月）
                                  オセアニア
                                               ファンド・オブ・
          不動産投信
                                                 ファンズ
                                  中南米
          その他資産            年12回
                      （毎月）
           （　　　）
                                  アフリカ
          資産複合
                                  中近東
                      日々
          （株式、債券、短期
                                  （中東）
           金融資産、その他
                      その他
           資産（投資信託証
                                  エマージング
                      （　　　）
           券（株式）））
           資産配分固定型
           資産配分変更型
          （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

         ・属性区分定義

                        目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、
         資産複合
                        組入比率については、機動的な変更を行う旨の記載があるものも
         （株式、債券、短期金融資
                        しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、括弧内の
                        記載はその該当複数資産を表す。
          産、その他資産（投資信
          託証券（株式）））
                         ; 当ファンドでの株式への投資は、マザーファンド受益証券
         資産配分変更型
                          （投資信託証券）を通じて行うことがあります。
                        目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載が

         年２回
                        あるものをいう。
                        目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が
         日本
                        日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
                        目論見書又は投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オ
         ファミリーファンド
                        ブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として
                        投資するものをいう。
        （注１）商品分類および属性区分は、委託会社が目論見書または約款の記載内容等に基づいて分類して

            います。
        （注２）当ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資信
            託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
     （２）【ファンドの沿革】

       1993年11月26日            信託契約締結、ファンドの設定・運用開始

       1998年11月30日            当ファンドの信託期間を無期限に変更
                   当ファンドの決算を年１回（9月10日）から年２回（3月10日および9月10日）
                   に変更
                   当ファンドの投資対象に「富士ＴＯＰＩＸオープンマザーファンド」を追加
       1998年12月１日            １口当たり元本額を１万円から１円に変更するための受益権分割を実施
       2007年１月４日            投資信託振替制度へ移行
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       2007年７月１日            当ファンドの名称を「富士スリーウェイオープン」から「ＭＨＡＭスリー
                   ウェイオープン」に変更
       2016年10月１日            ファンドの委託会社としての業務をみずほ投信投資顧問株式会社からアセッ
                   トマネジメントOne株式会社に承継
     （３）【ファンドの仕組み】

       ①　当ファンドの運営の仕組み

       ②　委託会社の概況











        名称：アセットマネジメントOne株式会社
        本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
        資本金の額　

          20億円（2019年3月29日現在）
        委託会社の沿革

          1985年7月1日           会社設立
          1998年3月31日           「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
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          1998年12月1日           証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
          1999年10月1日           第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・ア
                     セットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、社名を
                     興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。
          2008年1月1日           「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡＭアセッ
                     トマネジメント株式会社」に商号変更
          2016年10月1日           ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、新
                     光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部門）が統合し、商号
                     をアセットマネジメントOne株式会社に変更
        大株主の状況

                                                  (2019年3月29日現在)
                株主名                     住所            所有株数      所有比率
                                                       ※1     ※2
        株式会社みずほフィナンシャルグループ                     東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                                                  28,000株      70.0％
                                                            ※2
        第一生命ホールディングス株式会社                     東京都千代田区有楽町一丁目13番1号                     12,000株
                                                        30.0％
        ※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
        
           ルディングス株式会社49.0％
     ２【投資方針】

     （１）【投資方針】

       ①　基本方針

         この投資信託は、わが国の株式、債券および短期金融資産の組入比率の変更を、原則としてＴＡＡモ
        デル（タクティカル・アセット・アロケーション・モデル）の指示により機動的に行い、信託財産の安
        定的な成長を目標として運用を行います。
       ②　運用方法

        １．主要投資対象
          わが国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている株式、公社債および
         短期金融資産を主要投資対象とします。なお、ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券を組入
         れることもあります。
          ◆　株式への投資は、ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券への投資を通じて行う場合が

           あります。ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンドは、東証株価指数（TOPIX）に連動する投資成果
           を目指します。
            ※　東証株価指数（TOPIX）とは、東京証券取引所第一部全銘柄を対象とした株価指数で、基準時（1968年１

            月４日終値）の時価総額を100として、その後の時価総額を指数化したものです。
            TOPIXは、機関投資家をはじめ、国内株式運用の実績を測る尺度として広く利用されています。
            ※　東証株価指数（TOPIX）は、株式会社東京証券取引所（㈱東京証券取引所）の知的財産であり、指数の算

            出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよびTOPIXの商標に関するすべての
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            権利は、㈱東京証券取引所が有しています。なお、本商品は、㈱東京証券取引所により提供、保証または
            販売されるものではなく、㈱東京証券取引所は、ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対
            し ても、責任を有しません。
        ２．投資態度

         ａ．景気指標、市場内部指標、価値指標等のファクターを取り入れたＴＡＡモデルを活用することに
           より株式・債券・短期金融資産の割高・割安を的確に把握することを目指し、適切なアセット・ア
                  ※
           ロケーション        を行うことで安定した収益を追求します。
           ※　アロケーションとは、株式や債券等の各資産間の配分をいいます。

           ◆　分散投資の効果

             株式や債券などの異なる資産では、一般的にその値動きも異なります。当ファンドは、様々
            な景気・金利局面において異なる値動きをする資産を組み合わせ、組入比率を機動的に変更す
            ることで、安定的な収益の確保を目指します。
         ｂ．株式組入比率の上限を30％とし、株式運用部分はＴＯＰＩＸ（東証株価指数）を上回る投資成果

           を目標とする運用を行います。
           ただし、ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券を組入れる場合は、ＴＯＰＩＸ（東証株価
           指数）に連動する投資成果を目標とします。
           ◆　株価指数先物取引を含む株式の実質組入比率は最大で信託財産の純資産総額の30％とし、株式

            のリスクを限定したうえで、安定的な運用成果を目指します。
         ｃ．債券運用部分は債券市中平均利回りにスライドした（債券市場全体の動きに沿った）投資成果を

           目指します。
         ｄ．ＴＡＡモデルの指示により、有価証券の組入比率を変動させる場合、有価証券先物取引等も利用

           します。
          㬰gॏꆊ㱒㡑䡲楓홟ᕻ䤰溊獽〰欰搰䐰昰漰ş貊ᠰఀ⠀㔀                            投資制限　ａ．約款で定める投資制限　⑤　

           有価証券先物取引等」をご参照ください。
         ｅ．市況動向やファンドの資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

       ③　ファンドの投資プロセス

         当ファンドは、以下の投資プロセスにより運用を行います。
        １．運用方針についての考え方
          「資産の配分方法は、運用成績を決定する重要な要素である。」との考え方に基づき運用を行いま
         す。
        ２．モデルの指示に基づく一貫した投資手法

          当ファンドは、投資情報の数理的分析等に基づくアセットマネジメントOne独自の投資モデル（ＴＡ
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         Ａモデル）を採用しています。モデルの採用により、より効率的な運用・高度なリスクコントロール
         の追求が可能になるとともに、運用プロセス全体が明確になります。また、モデルを使ったシステム
         運 用は、常に一貫した手法が用いられるため、運用手法・運用内容が運用担当者の主観や判断および
         交代などの影響を受けにくいことが特徴です。
        ３．機動的なアロケーション変更

                                                        ;
          株式・債券の組入比率を月次で決定する２つのモデルに加え、さらに２種類のトレンド                                              モデルを
         用いて日次で資産配分（アロケーション）の見直しを行うことで、より機動的な資産配分の変更を目
         指します。
           ※　トレンドとは、相場の上昇や下降等の傾向のことをいいます。
        ４．モデルの改良

          モデルの構築には、様々な前提がおかれています。経済構造・市場構造の変化等により前提が崩れ
         ると予測される場合には、モデルの修正・改良が必要となります。アセットマネジメントOneでは、実
         際の運用を通じてモデルの機能を常にチェックし、適宜修正・改良を行っています。
        ◆　ＴＡＡモデルの構成

         ①　株式アロケーションモデル







           景気指標および市場データ等を用いた分析により、株式の投資妙味を判断し、月次で株式の組入
          比率を決定します。
         ②　債券アロケーションモデル

           景気指標および市場データ等を用いた分析により、債券の投資妙味を判断し、月次で債券の組入
          比率を決定します。
         →以上2種類のモデルにより、資産配分比率の月次の基本方針を決定します。

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         ③　ＴＯＰＩＸトレンドモデル
           主に市場データを基に株式市場の方向性とその強さ（トレンド）を統計的手法により分析し、日
          次で株式組入比率の調整を決定するモデルです。
         ④　債券トレンドモデル

           主に市場データを基に債券市場の方向性とその強さ（トレンド）を統計的手法により分析し、日
          次で債券組入比率の調整を決定するモデルです。
         →以上2種類のトレンドモデルにより、日次で資産配分比率の変更を行います。

         ※　モデルおよび使用するファクターについては、市場や経済の構造変化等に対応して、適宜見直しをすることが

          あります。
        ＜ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンドの投資プロセス＞

          当ファンドは、株式運用部分について、ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券を組入れる
         場合があります。ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンドの具体的な投資プロセスは以下の通りです。
            ※　日本株式マルチファクターモデル












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              複数のリスクファクターによって株式リターンを分解・説明するモデルで、1988年に構築以
             来、随時改良を加えているアセットマネジメントOne独自のモデルです。これにより、ＴＯＰ
             Ｉ Ｘ（東証株価指数）に連動する銘柄群を効率的に選び、定期的に銘柄群の見直しをすること
             によりＴＯＰＩＸ（東証株価指数）に対する連動性を高めます。
            なお、市況動向、設定・解約状況によっては弾力的に対処することがあります。また、使用する

            モデル等については、市場や経済の構造変化等に対応して、適宜見直しをすることがあります。
     （２）【投資対象】

       ①　有価証券の指図範囲

         委託会社は、信託金を、アセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社
        を受託会社として締結されたＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド（以下「マザーファンド」といいま
        す。）の受益証券および次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされ
        る同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
         １．株券または新株引受権証書
         ２．国債証券
         ３．地方債証券
         ４．特別の法律により法人の発行する債券
         ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
           権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
         ６．コマーシャル・ペーパー
         ７．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および
           新株予約権証券（両者および８.において同様の性質を有するものを総称して「新株引受権証券
           等」といいます。）
         ８．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記1.から7.の証券または証書の性質を有す
           るもの
         ９．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受
           益証券に表示されるべきもの
         なお、前記１.の証券または証書および前記８.の証券または証書のうち前記１.の証券または証書の
        性質を有するものを以下「株式」といい、前記２.から５.までの証券および前記８.の証券または証書
        のうち前記２.から５.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
       ②　金融商品の指図範囲

         委託会社は、信託金を前記①に掲げる有価証券のほか、指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第
        ２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）および抵当証券（金融商品取引
        法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）ならびに次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２
        条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用すること
        を指図することができます。また、前記①の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環
        境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を以下に掲げる
        金融商品により運用することの指図ができます。
         １．預金
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         ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
         ３．コール・ローン
         ４．手形割引市場において売買される手形
         ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
       ③　その他の投資対象

         有価証券先物取引等
          委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、国内において
         行われる有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものをいいます。以下同
         じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるものをいいます。
         以下同じ。）、有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいい
         ます。以下同じ。）、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場にお
         けるこれらの取引と類似の取引（以下「有価証券先物取引等」といいます。）を約款に規定する範囲
         で行うことができます。
     （３）【運用体制】

      ａ．ファンドの運用体制

       ①　投資環境見通しおよび運用方針の策定







          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する「投資環
        境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部長・副本部長、運
        用グループ長等で構成されます。
       ②　運用計画の決定
          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえて、ファ
        ンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を作成し、運用本部
        長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を行います。
       ③　売買執行の実施
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          運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良執行を
        めざして売買の執行を行います。
       ④　モニタリング
          運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（60～70人程度）は、運用に関す
        るパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施し、
        必要に応じて対応を指示します。
          定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法令・信
        託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
       ⑤　内部管理等のモニタリング
          内部監査担当部署（10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・効率性等の
        観点からモニタリングを実施します。
      ｂ．ファンドの関係法人に関する管理

        ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、内部統制
       に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項に関するヒアリン
       グを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
      ｃ．運用体制に関する社内規則

        運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担当者の
       任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンドの商品性に則っ
       た適切な運用の実現を図ります。
        また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定めていま
       す。
         ※運用体制は2019年3月29日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

         ※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
     （４）【分配方針】

       ①　収益分配方針

         毎決算時（原則として毎年３月10日および９月10日。ただし、休業日の場合は翌日以降の最初の営業
        日）に、原則として次の通り収益分配を行います。
         分配対象額の範囲は、配当等収益の他に売買益等も含め、その中から運用実績に応じて分配を行いま
        す。
         ※　分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
         
         す。
         ※　将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
       ②　収益分配金の支払い

        １．収益分配金は、原則として毎計算期間終了日から起算して５営業日までに販売会社において支払い
         が開始されます。
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        ２．自動けいぞく投資約款に基づく契約に基づいて収益分配金を再投資することにより増加した受益権
         は、振替口座簿に記載または記録されます。
         㬰S칶쩒ڑ䶑터漰Ŭ穻靥欰䨰䐰晣⽦ｪ徕ꉻ䤰湣⽦ｓꝼ㼰殊ᢏर縰弰澊ᢓ㈰唰谰昰䐰譓흶쪀׿࡟厊牓칶쩒ڑ䶑
          にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にか
          かる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受
          益権については原則として取得申込者とします。）に対し、お支払いします。
     （５）【投資制限】

      ａ．約款で定める投資制限

       ①　株式および新株引受権証券等(約款第21条、第22条および第23条)
                                          ;
        １．委託会社は、株式および新株引受権証券等への実質投資割合                                  が、信託財産の純資産総額の100分の
         30を超えることとなる投資の指図はしません。
           㬰౛龌閌읒牔࠰ര栰漰Ţ閌읛ﺌ愰朰䈰譟厊犌익⌰欰搰䴰ş匰픰ꄰ줰湏ឌꅵ⌰歜帰夰譟厊犌익⌰湦䉏ꅽ
           額とマザーファンドの信託財産に属する当該資産のうち当ファンドの信託財産に属するとみなした額との合
           計額の当ファンドの信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。（以下同じ。）
        ２．委託会社は、新株引受権証券等への実質投資割合が、取得時において信託財産の純資産総額の100分
         の20を超えることとなる投資の指図をしません。
        ３．委託会社は、同一銘柄の株式への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えること
         となる投資の指図をしません。
        ４．委託会社は、同一銘柄の新株引受権証券等への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の5
         を超えることとなる投資の指図をしません。
        ５．委託会社が投資することを指図する株式および新株引受権証券等は、わが国の証券取引所（「証券
         取引所」とは、金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条
         第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場（以下「取引所」といいます。）のうち、有価証券の売
         買または金融商品取引法第28条第８項第３号もしくは同項第５号の取引を行う市場および当該市場を
         開設するものをいいます。以下同じ。）に上場(上場予定を含みます。)されている株式の発行会社の
         発行するもの、証券取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとし
         ます。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式および新株引受権証券等については
         この限りではありません。
       ②　転換社債等         (約款第26条)

         委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条
        第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞ
        れ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3
        第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいま
        す。（両者および前記(2)投資対象①有価証券の指図範囲８．において同様の性質を有するものを総称し
        て「転換社債等」といいます。））への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えるこ
        ととなる投資の指図はしません。
       ③　信用リスク集中回避のための投資制限(約款第23条の１の２)

         一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
        ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
        れぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委
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        託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
       ④　デリバティブ取引等(約款第23条の２)

         委託会社は、デリバティブ取引等（デリバティブ取引とは、金融商品取引法第２条第20項に規定する
        ものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係
        る取引、選択権付債券売買および商品投資等取引（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第３条第
        10号に規定するものをいいます。）を含みます。以下「デリバティブ取引等」といいます（ただし、こ
        の信託において取引可能なものに限ります。以下同じ。）。）について、一般社団法人投資信託協会の
        規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図を
        しません。
       ⑤　有価証券先物取引等(約款第24条)

        １．委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の証券
         取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに
         外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができま
         す。なお、選択権取引はオプション取引に含めて取り扱うものとします（以下同じ。）。
         a.  先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とす
          る有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
         b.  先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証
          券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差引いた額）に信託財産が限月までに受取る組入公社債
          および組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信託財産が限月ま
          でに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに前記（2）投資対象②金融商品の指図
          範囲１.から４.に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
         c.  コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、この⑤で規定する全オプション
          取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回らない範囲
          とします。
        ２．委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金
         利にかかる先物取引およびオプション取引ならびにこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うこと
         の指図をすることができます。なお、現物オプション取引は預金に限るものとします。
         a.  先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とす
          る金利商品（信託財産が１年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前記（2）
          投資対象②金融商品の指図範囲１.から４.に掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
          「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
         b.  先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月ま
          でに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに前記（2）投資対象②金融商品の指図
          範囲１.から４.に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
         c.  コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計額が
          取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の５％を上回らない範囲内とし、且つこの⑤で規定する全
          オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の５％を上
          回らない範囲内とします。
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       ⑥　公社債(約款第25条)

         委託会社が投資することを指図する公社債のうち、外国または外国法人の発行する邦貨建公社債およ
        びわが国またはわが国法人が外国において発行する邦貨建公社債については、証券取引所に上場（上場
        予 定を含みます。）されている銘柄およびこれに準ずるものとします。ただし、社債権者割当または株
        主割当により取得する公社債については、この限りではありません。
       ⑦　資金の借入れ(約款第32条の2)

        １．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
         金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的と
         して、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場
         を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の
         運用は行わないものとします。
        ２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
         産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託
         財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信
         託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間と
         し、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただ
         し、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％を超えないこととし
         ます。
        ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
         までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        ４．借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ｂ．法令で定める投資制限

       ○　同一の法人の発行する株式の取得割合（投資信託及び投資法人に関する法律第9条）
         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき
        投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の
        50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって取得することを受託会社
        に指図しないものとします。
     ＜参考＞ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンドの投資方針および主な投資制限

     (1)  基本方針

      この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、ＴＯＰＩＸ(東証株価指数)と連動する投資成果を目標
      として運用を行います。
     (2)  運用方法

      ①　投資対象
        東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。
      ②　投資態度
       １．現物株への投資よりＴＯＰＩＸ先物等を活用する方が有利と認められるときは、ＴＯＰＩＸ先物等を
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         活用することがあります。
       ２．株価指数等の先物取引を含む株式の実質組入比率は、原則信託財産の純資産総額の範囲内となるよう
         運用を行いますが、一時的に株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が信
         託財産の純資産総額を超えることがあります。
       ３．組入対象銘柄は、東京証券取引所第一部上場株式とします。ただし、流動性に著しく欠ける銘柄や信
         用リスクが高いと判断される銘柄等は組入れません。
       ４．上記１.から３.について、市況動向、設定・解約状況によっては弾力的に対処することがあります。
       ５．国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利
         に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有
         価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション
         取引と類似の取引（以下「有価証券先物取引等」といいます。）を行うことができます。
       ６．信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、スワップ取引および金利先渡取引を行うことが
         できます。
     (3)  運用制限

      ①　株式の組入比率には、制限を設けません。
      ②　外貨建資産への投資は、行いません。
      ③　有価証券先物取引等は約款第15条の範囲で行います。
      ④　スワップ取引は約款第16条の範囲で行います。
      ⑤　金利先渡取引は約款第17条の範囲で行います。
      ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
       ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
       ぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資
       信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
     ３【投資リスク】

      (1)  当ファンドにおける主として想定されるリスクと収益性に与える影響度合い

       ・当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。した
        がって、元本や一定の投資成果が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被るこ
        とがあります。
       ・運用により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者の皆様に帰属します。
       ・投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありませ
        ん。
       ・登録金融機関が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
       ・投資信託は預貯金とは異なります。
       ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適
        用はありません。
         当ファンドにおいて主として想定されるリスクは以下の通りですが、基準価額の変動要因はこれらに

        限定されるものではありません。
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       ①　株価変動リスク
         株価変動リスクとは、株式市場および投資先となっている企業の株価が下落するリスクをいいます。
        当ファンドが投資する企業の株価が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となりま
        す。また、当ファンドが投資する企業が業績悪化や倒産等に陥った場合には、当該企業の株価が大きく
        下落することや無くなることがあり、当ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがあります。
       ②　金利変動リスク

         金利変動リスクとは、金利変動により公社債の価格が下落するリスクをいいます。一般に金利が上昇
        した場合には、既に発行されて流通している公社債の価格は下落します。金利上昇は、当ファンドが投
        資する公社債の価格に影響を及ぼし、当ファンドの基準価額を下落させる要因となります。また、金利
        変動により株式市場と公社債市場の間で資金シフトが起こる場合があり、その場合、金利変動の影響は
        株式市場にも及びます。
       ③　信用リスク

         信用リスクとは、公社債等の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金をあら
        かじめ決められた条件で支払うことができなくなる（債務不履行）リスクをいいます。一般に債務不履
        行が生じた場合、またはその可能性が高まった場合には、当該発行体が発行する公社債および短期金融
        商品（コマーシャル・ペーパー等）の価格は下落します。また、当該発行体が企業の場合には、一般に
        その企業の株価が下落する要因となります。当ファンドが投資する株式の発行企業や、公社債等の発行
        体がこうした状況に陥った場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。
       ④　流動性リスク

         流動性リスクとは、有価証券を売却（または購入）しようとする際に、需要（または供給）がないた
        め、有価証券を希望する時期に、希望する価格で売却（または購入）することができなくなるリスクを
        いいます。一般に規模が小さい市場での売買や、取引量の少ない有価証券の売買にあたっては、流動性
        リスクへの留意が特に必要とされます。また、一般に市場を取り巻く外部環境の急変があった場合に
        は、市場実勢価格での売買ができなくなる可能性が高まります。当ファンドが投資する株式・公社債等
        の流動性が損なわれた場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があります。
       ＜その他＞

        ・有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
        ・当ファンドの株式運用部分として、ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券を組入れる場合が
         あります。そのため、同マザーファンドに対し、他のベビーファンドにより多額の追加設定・一部解
         約等がなされた場合には、マザーファンドにおける売買ならびに組入比率の変化等により、当ファン
         ドの基準価額や運用が影響を受ける場合があります。
        ・当ファンドは、証券取引所における取引の停止等があるときには、一部解約の実行の請求の受付けを
         中止すること、およびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことがあります。
       ＜収益分配金に関する留意点＞

        ・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が
         支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
        ・分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超え
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         て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落すること
         になります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではあ
         り ません。
        ・投資家（受益者）のファンドの取得価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の
         一部払戻しに相当する場合があります。ファンド取得後の運用状況により、分配金額より基準価額の
         値上がりが小さかった場合も同様です。
      (2)  リスク管理体制

       委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
        ・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リス
         クを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を
         行います。
        ・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
         フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
        ・リスク管理に関する委員会等：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報
         告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。
      ※リスク管理体制は2019年3月29日現在のものであり、今後変更となる場合があります。







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     ４【手数料等及び税金】














     （１）【申込手数料】

       ①　通常のお申込みの場合

                                                   ＊
         申込手数料は、取得申込金額（取得申込口数に発行価格を乗じた額）に、1.08％                                          （税抜1.0％）を上
        限に各販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。なお、申込手数料には消費税等相当額が課
        せられます。
         ＊消費税率が10％になった場合は、1.1％となります。
       ②　確定拠出年金制度に基づくお申込みの場合

         無手数料とします。
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       ③　申込手数料については、販売会社にお問い合わせください。

       ④　「自動けいぞく投資コース」における収益分配金は、毎計算期間末の翌営業日に原則として税金を差

        し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
       ⑤　上記①にかかわらず、償還乗換優遇措置等の取扱いを行う販売会社では、一定の条件を満たした場合

        に申込手数料が割引、または無手数料となる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせくださ
        い。
       ＜申込手数料を対価とする役務の内容＞

        商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等にかかる費用の対価
     （２）【換金（解約）手数料】

        ありません。

     （３）【信託報酬等】

                                                  ＊
       ①　信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.918％                                            (税抜0.85％)の率を
        乗じて得た額とします。
         ＊消費税率が10％になった場合は、年率0.935％となります。
         その配分（税抜）については、以下の通りとなります。
             委託会社               販売会社               受託会社

              0.40％               0.35％               0.10％

       ②　信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。なお、信託報

        酬にかかる消費税等相当額を、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。
          ※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
       ＜信託報酬等を対価とする役務の内容＞

         委託会社        信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価
         販売会社        購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等
                 の対価
         受託会社        運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
     （４）【その他の手数料等】

       ①　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国における資産の保管等に要する費用、

        受託会社の立替えた立替金の利息および資金の借入れを行った際の当該借入金の利息は、受益者の負担
        とし、信託財産中から支弁します。
       ②　信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、毎計算期末または信託終了のときに、当該費用にかかる
        消費税等相当額とともに信託財産中から支弁します。
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       ③　当ファンドの組入有価証券の売買時の売買委託手数料、先物・オプション取引等に要する費用および
        これら手数料ならびに費用にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁しま
        す。
       ④　上記①から③の手数料等（借入金の利息および財務諸表の監査に要する費用を除きます。）について
        は、当ファンドが投資対象とするマザーファンドにおいて発生する場合、マザーファンドの信託財産中
        から支弁されます。これらはマザーファンドの基準価額に反映されるため、結果として当ファンドの受
        益者が間接的に負担することとなります。
     （５）【課税上の取扱い】

       ◇  当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。

        ○  個人の受益者に対する課税
         ①　収益分配時
            収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得税
           15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告不要制
           度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用なし）
           のいずれかを選択することもできます。
          詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
         ②　解約時および償還時
                                  ;
            解約時および償還時の差益（譲渡益）                      については、譲渡所得として、20.315％（所得税
           15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用され
           ます。
            原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％（所得
           税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収が行われま
           す。
           ; 解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当す
            る金額を含みます。）を控除した利益。
            買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
         ③　損益通算について
            解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式等
           （上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託および特定
           公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場株式等の
           配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択したものに限ります。）
           との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定口座（源泉徴収
           口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います（確定申告不要）。詳しくは販売
           会社にお問い合わせください。
        ; 少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュ

         ニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
         ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度です。毎
         年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定
         期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に
         該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。なお、同非課税口座内
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         で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡損失はないものとみなされ、他の
         口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の金額との損益通算を行うことはできませ
         ん ので、ご留意ください。
        ○  法人の受益者に対する課税

         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
        は、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴収が行われま
        す。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
         買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
         なお、益金不算入制度の適用はありません。
        㭓흶쪀԰䱸멛驢艹璑텬픰殉轛騰夰讌익⍻ꅴ٪徕ꈰ䨰蠰獖ﵬᅞ璑텗晴톐⍔ࡏ᩻䤰湘㑔࠰漰Ţ䁟靺໿࡟

         興特別所得税を含みます。）および地方税がかかりません。また、確定拠出年金制度の加入者につい
         ては、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
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         あります。
        ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
       ◇  個別元本方式について

        受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
        ＜個別元本について＞
        ①　受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当す
         る金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
        ②　受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行う
         つど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
         　ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別元本
         の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権を取得する
         場合は当該支店等毎に、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の両コースで同一ファンドの
         受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われる場合があります。
        ③　収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
         該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。（「元本
         払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参照。）
        ＜収益分配金の課税について＞

         収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」
        （受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
         収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該
        受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当該収益分
        配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払
        戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分
        配金となります。
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         なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
        ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
       ※ 税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

     ５【運用状況】

     以下の運用状況は平成31年              3月29日現在です。
     投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。なお、小数点第３位を切捨て
     ており、端数調整は行っておりません。
     （１）【投資状況】

     ＭＨＡＭスリーウェイオープン

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     国債証券                       日本                 5,621,875,400              65.77
     親投資信託受益証券                       日本                 1,632,429,001              19.09
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 1,293,102,295              15.12
                 合計(純資産総額)                            8,547,406,696             100.00
     その他の資産の投資状況

       投資資産の種類          建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

     株価指数先物取引            売建   日本                     1,512,400,000                 △17.69
     債券先物取引            買建   日本                      766,400,000                 8.96
     （注）株価指数先物取引の時価の算定方法については、取引所の発表する計算日の清算値段により評価しております。

     （注）債券先物取引の時価の算定方法については、取引所の発表する計算日の清算値段により評価しております。
     （参考）ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     株式                       日本                 39,318,436,470              96.95
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 1,235,888,784              3.04
                 合計(純資産総額)                            40,554,325,254              100.00
     その他の資産の投資状況

       投資資産の種類          建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

     株価指数先物取引            買建   日本                     1,257,680,000                  3.10
     （注）株価指数先物取引の時価の算定方法については、取引所の発表する計算日の清算値段により評価しております。

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     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     ＭＨＡＭスリーウェイオープン

     イ.評価額上位銘柄明細

                            帳簿価額      帳簿価額       評価額      評価額            投資

                     数量又は                               利率
     順位  国／地域     種類     銘柄名             単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
                     額面総額                               (％)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
     1  日本   親投資信託    ＭＨＡＭ　ＴＯ       864,954,698        1.8549    1,604,404,469         1.8873    1,632,429,001        ―    ― 19.09
          受益証券    ＰＩＸマザー
              ファンド
     2  日本   国債証券    第３４２回利付       600,000,000        101.84     611,076,000        102.19     613,146,000      0.1  2026年   3 7.17
              国債（１０年）
                                                         月20日
     3  日本   国債証券    第１３０回利付       600,000,000        100.71     604,260,000        100.79     604,758,000      0.1  2021年12    7.07
              国債（５年）                                           月20日
     ▶  日本   国債証券    第３９回利付国       350,000,000        132.16     462,577,500        133.85     468,506,500      1.9  2043年   6 5.48
              債（３０年）
                                                         月20日
     5  日本   国債証券    第１６７回利付       400,000,000        101.92     407,700,000        103.14     412,588,000      0.5  2038年12    4.82
              国債（２０年）                                           月20日
     6  日本   国債証券    第１３４回利付       400,000,000        101.00     404,024,000        101.16     404,648,000      0.1  2022年12    4.73
              国債（５年）                                           月20日
     7  日本   国債証券    第１３７回利付       300,000,000        101.20     303,624,000        101.37     304,128,000      0.1  2023年   9 3.55
              国債（５年）
                                                         月20日
     8  日本   国債証券    第３９５回利付       300,000,000        100.43     301,293,000        100.46     301,404,000      0.1  2020年12    3.52
              国債（２年）                                           月 1日
     9  日本   国債証券    第３２９回利付       280,000,000        104.13     291,566,800        104.27     291,975,600      0.8  2023年   6 3.41
              国債（１０年）
                                                         月20日
     10  日本   国債証券    第７１回利付国       200,000,000        112.52     225,044,000        112.62     225,256,000      2.2  2024年   6 2.63
              債（２０年）
                                                         月20日
     11  日本   国債証券    第１４１回利付       150,000,000        121.16     181,746,000        122.06     183,102,000      1.7  2032年12    2.14
              国債（２０年）                                           月20日
     12  日本   国債証券    第１００回利付       140,000,000        120.71     169,006,600        121.19     169,671,600      2.2  2028年   3 1.98
              国債（２０年）
                                                         月20日
     13  日本   国債証券    第１５回利付国       100,000,000        134.28     134,287,000        135.26     135,268,000      2.5  2034年   6 1.58
              債（３０年）
                                                         月20日
     14  日本   国債証券    第３３３回利付       130,000,000        103.84     135,001,100        104.01     135,216,900      0.6  2024年   3 1.58
              国債（１０年）
                                                         月20日
     15  日本   国債証券    第１０２回利付       100,000,000        122.99     122,998,000        123.43     123,434,000      2.4  2028年   6 1.44
              国債（２０年）
                                                         月20日
     16  日本   国債証券    第１４２回利付       100,000,000        122.51     122,517,000        123.42     123,426,000      1.8  2032年12    1.44
              国債（２０年）                                           月20日
     17  日本   国債証券    第１４５回利付       100,000,000        121.57     121,575,000        122.51     122,517,000      1.7  2033年   6 1.43
              国債（２０年）
                                                         月20日
     18  日本   国債証券    第１０５回利付       100,000,000        120.57     120,578,000        121.09     121,093,000      2.1  2028年   9 1.41
              国債（２０年）
                                                         月20日
     19  日本   国債証券    第９７回利付国       100,000,000        119.88     119,881,000        120.31     120,318,000      2.2  2027年   9 1.40
              債（２０年）
                                                         月20日
     20  日本   国債証券    第１０回利付国       100,000,000        113.04     113,046,000        114.01     114,010,000      1.1  2033年   3 1.33
              債（３０年）
                                                         月20日
     21  日本   国債証券    第７３回利付国       100,000,000        112.55     112,558,000        112.73     112,730,000       2 2024年12    1.31
              債（２０年）                                           月20日
     22  日本   国債証券    第１０回利付国       100,000,000        108.28     108,282,000        111.34     111,342,000      0.9  2057年   3 1.30
              債（４０年）
                                                         月20日
     23  日本   国債証券    第７回利付国債        80,000,000        133.57     106,859,200        136.73     109,386,400      1.7  2054年   3 1.27
              （４０年）
                                                         月20日
     24  日本   国債証券    第５３回利付国       100,000,000        101.20     101,204,000        103.06     103,061,000      0.6  2046年12    1.20
              債（３０年）                                           月20日
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     25  日本   国債証券    第１５６回利付       100,000,000        101.86     101,866,000        102.86     102,860,000      0.4  2036年   3 1.20
              国債（２０年）
                                                         月20日
     26  日本   国債証券    第１４８回利付        60,000,000        119.13     71,479,200        120.11     72,067,800      1.5  2034年   3 0.84
              国債（２０年）
                                                         月20日
     27  日本   国債証券    第１４０回利付        20,000,000        120.94     24,189,800        121.83     24,366,800      1.7  2032年   9 0.28
              国債（２０年）
                                                         月20日
     28  日本   国債証券    第１５１回利付        10,000,000        114.94     11,494,100        115.94     11,594,800      1.2  2034年12    0.13
              国債（２０年）                                           月20日
     ロ.種類別投資比率

                種類                国内／外国            投資比率（％）

               国債証券                   国内                   65.77
            親投資信託受益証券                      国内                   19.09
                合計                                     84.87
     （参考）ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド

     イ.評価額上位銘柄明細

                                   帳簿価額       帳簿価額       評価額       評価額     投資

                            数量又は
     順位  国／地域     種類      銘柄名      業種           単価       金額       単価       金額    比率
                            額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     1  日本    株式   トヨタ自動車        輸送用機       191,900      6,579.70     1,262,645,800        6,487.00     1,244,855,300      3.06
                        器
     2  日本    株式   ソフトバンクグルー        情報・通       70,700     10,535.67      744,872,500       10,745.00      759,671,500     1.87
               プ         信業
     3  日本    株式   武田薬品工業         医薬品      150,400      4,577.60      688,471,600        4,521.00      679,958,400     1.67
     ▶  日本    株式   三菱ＵＦＪフィナン         銀行業      1,170,100        561.00     656,432,760        550.00     643,555,000     1.58
               シャル・グループ
     5  日本    株式   キーエンス        電気機器        8,500     66,315.05      563,678,000       68,970.00      586,245,000     1.44
     6  日本    株式   日本電信電話        情報・通       115,500      4,739.10      547,367,000        4,703.00      543,196,500     1.33
                        信業
     7  日本    株式   ソニー        電気機器       115,600      5,022.78      580,634,000        4,645.00      536,962,000     1.32
     8  日本    株式   三井住友フィナン         銀行業      119,700      3,856.37      461,608,500        3,876.00      463,957,200     1.14
               シャルグループ
     9  日本    株式   本田技研工業        輸送用機       145,300      3,013.37      437,843,500        2,995.00      435,173,500     1.07
                        器
     10  日本    株式   東海旅客鉄道         陸運業       15,400     25,104.31      386,606,500       25,710.00      395,934,000     0.97
     11  日本    株式   みずほフィナンシャ         銀行業      2,310,300        170.24     393,309,810        171.30     395,754,390     0.97
               ルグループ
     12  日本    株式   リクルートホール        サービス       118,000      2,969.33      350,381,300        3,161.00      372,998,000     0.91
               ディングス          業
     13  日本    株式   三菱商事         卸売業      118,900      3,123.20      371,348,800        3,074.00      365,498,600     0.90
     14  日本    株式   花王         化学      41,800      8,704.10      363,831,400        8,718.00      364,412,400     0.89
     15  日本    株式   ＫＤＤＩ        情報・通       149,000      2,593.50      386,431,650        2,385.00      355,365,000     0.87
                        信業
     16  日本    株式   任天堂        その他製       10,600     29,626.65      314,042,500       31,560.00      334,536,000     0.82
                        品
     17  日本    株式   東京海上ホールディ         保険業       61,500      5,264.94      323,793,900        5,362.00      329,763,000     0.81
               ングス
     18  日本    株式   東日本旅客鉄道         陸運業       30,600     10,612.94      324,756,000       10,680.00      326,808,000     0.80
     19  日本    株式   ファナック        電気機器       16,400     18,280.36      299,798,000       18,880.00      309,632,000     0.76
     20  日本    株式   ダイキン工業         機械      23,500     12,487.51      293,456,500       12,970.00      304,795,000     0.75
                                  24/144


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     21  日本    株式   村田製作所        電気機器       54,300      5,666.04      307,666,500        5,512.00      299,301,600     0.73
     22  日本    株式   キヤノン        電気機器       92,700      3,158.51      292,794,300        3,213.00      297,845,100     0.73
     23  日本    株式   セブン＆アイ・ホー         小売業       71,100      4,596.90      326,840,100        4,176.00      296,913,600     0.73
               ルディングス
     24  日本    株式   日本電産        電気機器       20,700     13,113.18      271,443,000       14,025.00      290,317,500     0.71
     25  日本    株式   日立製作所        電気機器       77,600      3,333.13      258,651,500        3,585.00      278,196,000     0.68
     26  日本    株式   信越化学工業         化学      29,700      8,957.90      266,049,800        9,280.00      275,616,000     0.67
     27  日本    株式   日本たばこ産業         食料品       99,800      2,787.29      278,172,500        2,745.00      273,951,000     0.67
     28  日本    株式   資生堂         化学      34,200      7,735.50      264,554,100        7,987.00      273,155,400     0.67
     29  日本    株式   アステラス製薬         医薬品      158,900      1,704.31      270,815,050        1,658.50      263,535,650     0.64
     30  日本    株式   ＮＴＴドコモ        情報・通       106,800      2,497.00      266,679,600        2,451.50      261,820,200     0.64
                        信業
     ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                              投資比率

         種類      国内／外国                 業種
                                               （％）
         株式        国内    水産・農林業                             0.12
                    鉱業                             0.27
                    建設業                             2.90
                    食料品                             4.23
                    繊維製品                             0.61
                    パルプ・紙                             0.29
                    化学                             7.15
                    医薬品                             5.73
                    石油・石炭製品                             0.59
                    ゴム製品                             0.74
                    ガラス・土石製品                             0.87
                    鉄鋼                             0.93
                    非鉄金属                             0.74
                    金属製品                             0.54
                    機械                             4.77
                    電気機器                             12.60
                    輸送用機器                             7.53
                    精密機器                             1.99
                    その他製品                             1.98
                    電気・ガス業                             1.88
                    陸運業                             4.79
                    海運業                             0.14
                    空運業                             0.58
                    倉庫・運輸関連業                             0.19
                    情報・通信業                             8.03
                    卸売業                             4.80
                    小売業                             4.62
                                  25/144


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                    銀行業                             5.89
                    証券、商品先物取引業                             0.76
                    保険業                             2.12
                    その他金融業                             1.10
                    不動産業                             2.44
                    サービス業                             4.85
         合計                                         96.95
     ②【投資不動産物件】

     ＭＨＡＭスリーウェイオープン

     該当事項はありません。
     （参考）ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     ＭＨＡＭスリーウェイオープン

                                              帳簿価額       評価額     投資比率

     資産の種類         取引所          資産の名称         建別   数量    通貨
                                              （円）       （円）     （％）
     株価指数先物     大阪取引所           東証株価指数先物            売建     95 日本・円       1,509,910,516       1,512,400,000      △17.69
     取引
     債券先物取引     大阪取引所           長期国債標準物先物            買建      5日本・円        763,650,000       766,400,000      8.96
     （注）時価の算定方法

     取引所の発表する計算日の清算値段により評価しています。
     （参考）ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド

                                              帳簿価額       評価額     投資比率

     資産の種類         取引所          資産の名称         建別   数量    通貨
                                              （円）       （円）     （％）
     株価指数先物     大阪取引所           東証株価指数先物            買建     79 日本・円       1,243,639,396       1,257,680,000       3.10
     取引
     （注）時価の算定方法

     取引所の発表する計算日の清算値段により評価しています。
     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     ＭＨＡＭスリーウェイオープン

     平成31年3月末日及び同日前１年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                                  26/144


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                              純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）
              期別
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第27計算期間末          (平成21年     9月10日)           21,430         21,453         0.9468         0.9478
      第28計算期間末          (平成22年     3月10日)           20,102         20,123         0.9257         0.9267
      第29計算期間末          (平成22年     9月10日)           18,733         18,753         0.9105         0.9115
      第30計算期間末          (平成23年     3月10日)           18,105         18,124         0.9348         0.9358
      第31計算期間末          (平成23年     9月12日)           16,642         16,660         0.9096         0.9106
      第32計算期間末          (平成24年     3月12日)           16,111         16,128         0.9317         0.9327
      第33計算期間末          (平成24年     9月10日)           14,861         14,878         0.9115         0.9125
      第34計算期間末          (平成25年     3月11日)           14,710         14,784         0.9872         0.9922
      第35計算期間末          (平成25年     9月10日)           12,849         12,977         1.0023         1.0123
      第36計算期間末          (平成26年     3月10日)           11,584         11,595         1.0001         1.0011
      第37計算期間末          (平成26年     9月10日)           11,061         11,072         0.9947         0.9957
      第38計算期間末          (平成27年     3月10日)           10,480         10,490         1.0087         1.0097
      第39計算期間末          (平成27年     9月10日)           9,762         9,820        1.0024         1.0084
      第40計算期間末          (平成28年     3月10日)           9,700         9,758        1.0090         1.0150
      第41計算期間末          (平成28年     9月12日)           9,838         9,896        1.0257         1.0317
      第42計算期間末          (平成29年     3月10日)           9,526         9,526        1.0258         1.0258
      第43計算期間末          (平成29年     9月11日)           9,279         9,288        1.0305         1.0315
      第44計算期間末          (平成30年     3月12日)           8,952         9,038        1.0417         1.0517
      第45計算期間末          (平成30年     9月10日)           8,713         8,713        1.0288         1.0288
      第46計算期間末          (平成31年     3月11日)           8,515         8,515        1.0330         1.0330
                 平成30年     3月末日           8,962           ―      1.0403           ―
                     4月末日           8,987           ―      1.0440           ―
                     5月末日           8,931           ―      1.0402           ―
                     6月末日           8,837           ―      1.0351           ―
                     7月末日           8,842           ―      1.0379           ―
                     8月末日           8,780           ―      1.0342           ―
                     9月末日           8,818           ―      1.0431           ―
                 　　　　10月末日                8,604           ―      1.0218           ―
                 　　　　11月末日                8,614           ―      1.0296           ―
                 　　　　12月末日                8,426           ―      1.0121           ―
                 平成31年     1月末日           8,530           ―      1.0269           ―
                     2月末日           8,563           ―      1.0357           ―
                     3月末日           8,547           ―      1.0369           ―
     （注）表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

     ②【分配の推移】

     ＭＨＡＭスリーウェイオープン

          期                   計算期間                  1口当たりの分配金（円）

                                  27/144


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        第27計算期間         平成21年     3月11日～平成21年         9月10日                            0.0010
        第28計算期間         平成21年     9月11日～平成22年         3月10日                            0.0010
        第29計算期間         平成22年     3月11日～平成22年         9月10日                            0.0010
        第30計算期間         平成22年     9月11日～平成23年         3月10日                            0.0010
        第31計算期間         平成23年     3月11日～平成23年         9月12日                            0.0010
        第32計算期間         平成23年     9月13日～平成24年         3月12日                            0.0010
        第33計算期間         平成24年     3月13日～平成24年         9月10日                            0.0010
        第34計算期間         平成24年     9月11日～平成25年         3月11日                            0.0050
        第35計算期間         平成25年     3月12日～平成25年         9月10日                            0.0100
        第36計算期間         平成25年     9月11日～平成26年         3月10日                            0.0010
        第37計算期間         平成26年     3月11日～平成26年         9月10日                            0.0010
        第38計算期間         平成26年     9月11日～平成27年         3月10日                            0.0010
        第39計算期間         平成27年     3月11日～平成27年         9月10日                            0.0060
        第40計算期間         平成27年     9月11日～平成28年         3月10日                            0.0060
        第41計算期間         平成28年     3月11日～平成28年         9月12日                            0.0060
        第42計算期間         平成28年     9月13日～平成29年         3月10日                            0.0000
        第43計算期間         平成29年     3月11日～平成29年         9月11日                            0.0010
        第44計算期間         平成29年     9月12日～平成30年         3月12日                            0.0100
        第45計算期間         平成30年     3月13日～平成30年         9月10日                            0.0000
        第46計算期間         平成30年     9月11日～平成31年         3月11日                            0.0000
     ③【収益率の推移】

     ＭＨＡＭスリーウェイオープン

          期                   計算期間                     収益率（％）

        第27計算期間         平成21年     3月11日～平成21年         9月10日                             2.44
        第28計算期間         平成21年     9月11日～平成22年         3月10日                            △2.12
        第29計算期間         平成22年     3月11日～平成22年         9月10日                            △1.53
        第30計算期間         平成22年     9月11日～平成23年         3月10日                             2.78
        第31計算期間         平成23年     3月11日～平成23年         9月12日                            △2.59
        第32計算期間         平成23年     9月13日～平成24年         3月12日                             2.54
        第33計算期間         平成24年     3月13日～平成24年         9月10日                            △2.06
        第34計算期間         平成24年     9月11日～平成25年         3月11日                             8.85
        第35計算期間         平成25年     3月12日～平成25年         9月10日                             2.54
        第36計算期間         平成25年     9月11日～平成26年         3月10日                            △0.12
        第37計算期間         平成26年     3月11日～平成26年         9月10日                            △0.44
        第38計算期間         平成26年     9月11日～平成27年         3月10日                             1.51
        第39計算期間         平成27年     3月11日～平成27年         9月10日                            △0.03
        第40計算期間         平成27年     9月11日～平成28年         3月10日                             1.26
        第41計算期間         平成28年     3月11日～平成28年         9月12日                             2.25
        第42計算期間         平成28年     9月13日～平成29年         3月10日                             0.01
                                  28/144

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        第43計算期間         平成29年     3月11日～平成29年         9月11日                             0.56
        第44計算期間         平成29年     9月12日～平成30年         3月12日                             2.06
        第45計算期間         平成30年     3月13日～平成30年         9月10日                            △1.24
        第46計算期間         平成30年     9月11日～平成31年         3月11日                             0.41
     （注１）収益率は期間騰落率。

     （注２）小数点第３位四捨五入。
     （４）【設定及び解約の実績】

     ＭＨＡＭスリーウェイオープン

         期              計算期間             設定口数（口）        解約口数（口）        発行済み口数（口）

      第27計算期間        平成21年     3月11日～平成21年         9月10日         631,670,355       4,662,161,224         22,635,073,037
      第28計算期間        平成21年     9月11日～平成22年         3月10日         553,644,690       1,473,917,240         21,714,800,487
      第29計算期間        平成22年     3月11日～平成22年         9月10日         554,534,433       1,693,625,458         20,575,709,462
      第30計算期間        平成22年     9月11日～平成23年         3月10日         513,047,715       1,720,625,364         19,368,131,813
      第31計算期間        平成23年     3月11日～平成23年         9月12日         479,462,651       1,551,267,886         18,296,326,578
      第32計算期間        平成23年     9月13日～平成24年         3月12日         442,676,695       1,446,032,847         17,292,970,426
      第33計算期間        平成24年     3月13日～平成24年         9月10日         376,968,206       1,364,316,466         16,305,622,166
      第34計算期間        平成24年     9月11日～平成25年         3月11日         369,488,222       1,773,844,457         14,901,265,931
      第35計算期間        平成25年     3月12日～平成25年         9月10日         427,178,848       2,508,637,111         12,819,807,668
      第36計算期間        平成25年     9月11日～平成26年         3月10日         417,035,300       1,653,362,434         11,583,480,534
      第37計算期間        平成26年     3月11日～平成26年         9月10日         428,874,227        892,182,541        11,120,172,220
      第38計算期間        平成26年     9月11日～平成27年         3月10日         294,952,276       1,024,842,529         10,390,281,967
      第39計算期間        平成27年     3月11日～平成27年         9月10日         317,180,609        968,640,410        9,738,822,166
      第40計算期間        平成27年     9月11日～平成28年         3月10日         442,473,798        566,960,043        9,614,335,921
      第41計算期間        平成28年     3月11日～平成28年         9月12日         440,391,845        462,278,145        9,592,449,621
      第42計算期間        平成28年     9月13日～平成29年         3月10日         497,804,047        804,194,658        9,286,059,010
      第43計算期間        平成29年     3月11日～平成29年         9月11日         290,194,467        571,802,304        9,004,451,173
      第44計算期間        平成29年     9月12日～平成30年         3月12日         275,168,842        685,083,990        8,594,536,025
      第45計算期間        平成30年     3月13日～平成30年         9月10日         376,901,704        502,346,126        8,469,091,603
      第46計算期間        平成30年     9月11日～平成31年         3月11日         221,128,589        446,507,337        8,243,712,855
     ≪参考情報≫

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     第２【管理及び運営】

















     １【申込（販売）手続等】

      (1)　当ファンドのお申込みは、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後３時までにお買付けの

       お申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付けにかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当
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       日分のお申込みといたします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き完了分については翌
       営業日のお取扱いとなります。
      (2)　取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンド
       の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数
       の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、
       当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追
       加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため
       社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。
      (3)　お申込みには、収益の分配がなされた場合に分配金を受領する「一般コース」と、分配金は原則とし
       て税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資される「自動けいぞく投資コース」の２つの申込方法
       があります。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
       詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      (4)　申込単位は各販売会社が定める単位とします。申込単位については、販売会社にお問い合わせくださ
       い。
      (5)　取得申込者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入（積
       立）をすることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      (6)　取得申込みにかかる受益権の価額は、取得申込日の基準価額に、販売会社が別に定める申込手数料お
       よび申込手数料にかかる消費税等相当額を加算した価額とします。
      (7)　販売会社において金額買付（申込単位が金額にて表示されている場合）によるお申込みをされた場
       合、申込手数料および申込手数料にかかる消費税等相当額はお申込代金の中から差し引かれます。
      (8)　自動けいぞく投資約款に基づく契約に基づき、収益分配金を再投資する際は、１口単位で購入できる
       ものとします。なお、その際の受益権の価額は、原則として各計算期間終了日の基準価額とします。
      (9)　当ファンドを確定拠出年金制度に基づき取得する場合については、確定拠出年金に係る法令・制度等
       の定めに従って取得申込み等の手続きが行われます。
      (10)　信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、証券取引所における取引
       の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付けを中止するこ
       と、およびすでに受付けた取得申込みの受付けを取り消すことができます。
     ２【換金（解約）手続等】

      ＜一部解約（解約請求）＞

      (1)　受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に各販売会社が定める単位をもって解約を請求す
       ることができます。
         ※　解約単位は、販売会社にお問い合わせください。
      (2)　解約の請求を行う受益者は、振替制度にかかる口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
       の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の
       口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該
       口数の減少の記載または記録が行われます。なお、解約の請求を受益者が行う際は、販売会社に対し振替
       受益権をもって行うものとします。
      (3)　解約請求の受付けについては、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後３時までに解約の
       お申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付けにかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当
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       日分のお申込みとします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き完了分については、翌営
       業日のお取扱いとなります。
      (4)　解約の価額は、解約請求受付日の基準価額とします。詳しくは、販売会社または委託会社にお問い合
       わせください。なお、委託会社に対する照会は下記においてできます。
                                  ※
        照会先の名称
                             電話番号
        アセットマネジメントOne株式会社                     0120-104-694
        ※　電話によるお問い合わせは、営業日の午前９時～午後５時までとさせていただきます。（以下同じ。）
      (5)　解約代金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、４営業日目から販売会社におい
       て受益者に支払われます。
      (6)　信託財産の資産管理を円滑に行うために、大口の解約請求には制限を設ける場合があります。また、
       信託財産の運用方針の維持および円滑な資金管理のため、当ファンドの残高や市場の流動性等に応じ、委
       託会社の判断により一日あたりの解約のお申込みの総額について制限を設ける場合があります。
      (7)　信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、証券取引所における取引
       の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、一部解約の実行の請求の受付けを中止する
       こと、およびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことができます。この場合、受益
       者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部
       解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の
       最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、前記（4）の規定に準じた価額
       とします。
      ＜受益権の買取り（買取請求）＞

      (1)　販売会社は、受益者から受益権の買取りの請求があるときは、１口を最低単位として販売会社が個別に
        定める単位をもってその受益権を買取ります。なお、受益者が受益権の買取りを請求するときは、販売
        会社に対し振替受益権をもって行うものとします。
                                ※
      (2)　受益権の買取価額は、買取約定日の基準価額                           とします。
         
          い場合には、買取約定日の基準価額から当該買取りを行う販売会社にかかる源泉徴収税額に相当する額を差し引
          いた金額となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      (3)　販売会社は、証券取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社との協
        議に基づいて受益権の買取りを中止することができます。この場合、受益者は買取中止以前に行った当
        日の買取請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受益権の買
        取価額は、買取中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取りの請求を受付けたものとして、前
        記（2）の規定に準じて計算された価額とします。
      （注）税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。
     ３【資産管理等の概要】

     （１）【資産の評価】

       ①　基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および一般社

        団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額
        (「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
         ＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞
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               投資対象                          評価方法
          株式                計算日における取引所の最終相場
          公社債等                計算日における以下のいずれかの価額
                          ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
                          ・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額（売り気配相場を除
                           きます。）
                          ・価格情報会社の提供する価額
          マザーファンド受益証券                計算日の基準価額
       ②　当ファンドの基準価額は、委託会社の毎営業日（土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に定
        める休日ならびに12月31日、１月２日および１月３日以外の日とします。）に計算されます。基準価額
        については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会は下記に
        おいてできます。基準価額は１万口単位で表示されたものが発表されます。
         照会先の名称                      ホームページアドレス                 電話番号
         アセットマネジメントOne株式会社                      http://www.am-one.co.jp/                 0120-104-694
     （２）【保管】

         該当事項はありません。

     （３）【信託期間】

         1993年11月26日から無期限とします。

     （４）【計算期間】

         毎年3月11日から9月10日までおよび9月11日から翌年3月10日までとすることを原則とします。ただ

        し、第1期計算期間は1993年11月26日から1994年9月10日までとし、第2期計算期間から第5期計算期間
        は、それぞれ9月11日から翌年9月10日までとします。
         上記の規定にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「当該日」といいます。)が休業日の
        とき、計算期間終了日は、当該日の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始さ
        れるものとします。
     （５）【その他】

       ①　信託契約の解約

         以下の場合には信託契約を解約し信託を終了することがあります。
        １．委託会社は、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを
         得ない事情が発生したとき、もしくは信託契約の一部解約により、受益権の口数が当初設定口数の10
         分の1を下回ることとなった場合には、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了
         させることができます。
         ａ．この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。委
          託会社はかかる事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載し
          た書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約にか
          かる全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
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         ｂ．前記ａ.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議
          を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一ヵ月を下らないものとします。
         ｃ．前記ｂ.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
          えるときは、前記１.の信託契約の解約をしません。
         ｄ．委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公
          告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全て
          の受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
         ｅ．前記ｂ.からｄ.までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場
          合であって、前記ｂ.の一定の期間が一ヵ月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困
          難な場合には適用しません。
         ｆ．前記１.に定める信託契約の解約を行う場合において、前記ｂ.の期間内に異議を述べた受益者
          は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することが
          できます。なお、買取請求の取扱いについては、委託会社、受託会社の協議により決定するものと
          します。
        ２．委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
         契約を解約し、信託を終了させます。
        ３．委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
         託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この信託契約に関す
         る委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、この信託は、「②信託約款
         の変更４.」に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
        ４．受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
         社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
       ②　信託約款の変更
        １．委託会社は、信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得な
         い事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更できるものとし、あらかじ
         め、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
        ２．委託会社は、前記１.の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよ
         うとする旨を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款にかかる知られたる受益者
         に対して交付します。ただし、この信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付したとき
         は、原則として、公告を行いません。
        ３．前記２.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
         述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一ヵ月を下らないものとします。
        ４．前記３.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超え
         るときは、前記１.の信託約款の変更をしません。
        ５．委託会社は、この信託約款を変更しないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
         し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受
         益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
        ６．前記２.に定める変更を行う場合において、前記３.の期間内に異議を述べた受益者は、受託会社に
         対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。なお、
         買取請求の取扱いについては、委託会社、受託会社の協議により決定するものとします。
        ７．委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記の規定にし
         たがいます。
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       ③　委託会社の事業の譲渡および承継に伴なう取扱い
        １．委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴ない、この信託契約に関する
         事業を譲渡することがあります。
        ２．委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴ない、この信託
         契約に関する事業を承継させることがあります。
       ④　関係法人との契約の更改および受託会社の辞任または解任に伴なう取扱い
        １．委託会社と販売会社との間の募集・販売等契約は、締結日から原則１年間とし、期間終了の３ヵ月
         前までに別段の意思表示のない時は、同一条件にて継続されます。
        ２．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社がその
         任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社
         の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場
         合、委託会社は「②           信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が新
         受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
       ⑤　信託事務処理の再信託
         受託会社は、当ファンドにかかる信託事務処理の一部について、資産管理サービス信託銀行株式会社
        と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基
        づいて所定の事務を行います。
       ⑥　公告
         委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
          http://www.am-one.co.jp/
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
        は、日本経済新聞に掲載します。
       ⑦　運用報告書
         委託会社は、決算時および信託終了時に期中の運用経過のほか、信託財産の内容、有価証券売買状況
        などを記載した「運用報告書」を作成します。
         ・交付運用報告書は、販売会社を通じて交付いたします。
         ・運用報告書（全体版）は、次のアドレスに掲載します。ただし、受益者から運用報告書（全体版）
          の交付の請求があった場合には、交付いたします。
            http://www.am-one.co.jp/
     ４【受益者の権利等】

       受益者の主な権利の内容は次のとおりです。

       なお、委託会社は2007年1月4日付約款変更以前の約款第7条第2項の規定に基づき、1998年12月１日付で１
      口当たり元本額を1万円から1円に変更するための受益権分割を実施しました。ファンドの受益権は、信託の
      日時を異にすることによる差異を生じることはありません。
      (1)  収益分配金請求権

        受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
        受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交
       付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
        収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益
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       分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収
       益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で
       記 載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として決算日か
       ら起算して5営業日までにお支払いを開始します。
        なお、「自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会社は受託
       会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社に交付します。販売会
       社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。再投資により増加し
       た受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
      (2)  償還金請求権
        受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
        受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その権利を
       失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前に
       おいて一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権
       で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として
       取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日の場合は翌営業日）から起算して5営業日までにお
       支払いを開始します。
      (3)  一部解約請求権
        受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
      (4)  帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
       受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲覧また
      は謄写を請求することができます。
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     第３【ファンドの経理状況】

     ＭＨＡＭスリーウェイオープン
     （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第

         59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
         第133号)に基づいて作成しております。
         なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     （２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第46期計算期間の財務諸表について、

         EY新日本有限責任監査法人により監査を受けております。
     １【財務諸表】

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     【ＭＨＡＭスリーウェイオープン】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                  第45期計算期間               第46期計算期間
                                (平成30年     9月10日現在)          (平成31年     3月11日現在)
      資産の部
       流動資産
                                       3,544,252,192               1,327,647,082
        コール・ローン
                                       3,495,351,000               5,589,733,300
        国債証券
                                       1,694,100,271               1,604,404,469
        親投資信託受益証券
                                         7,341,468               4,475,464
        派生商品評価勘定
                                                         546,220
        未収入金                                    -
                                        11,778,359               12,808,385
        未収利息
                                          836,273               546,023
        前払費用
                                        14,700,000               46,275,000
        差入委託証拠金
                                       8,768,359,563               8,586,435,943
        流動資産合計
                                       8,768,359,563               8,586,435,943
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                          243,024              9,688,134
        派生商品評価勘定
                                         6,550,000               9,720,000
        前受金
                                         7,392,801               11,911,563
        未払解約金
                                         4,787,416               4,623,111
        未払受託者報酬
                                        35,905,570               34,673,286
        未払委託者報酬
                                           6,830                953
        未払利息
                                          81,316               75,205
        その他未払費用
                                        54,966,957               70,692,252
        流動負債合計
                                        54,966,957               70,692,252
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       8,469,091,603               8,243,712,855
        元本
        剰余金
                                        244,301,003               272,030,836
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        487,858,026               479,986,967
          （分配準備積立金）
                                       8,713,392,606               8,515,743,691
        元本等合計
                                       8,713,392,606               8,515,743,691
       純資産合計
                                       8,768,359,563               8,586,435,943
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                  第45期計算期間               第46期計算期間
                                (自　平成30年       3月13日        (自　平成30年       9月11日
                                至　平成30年       9月10日)         至　平成31年       3月11日)
      営業収益
                                        19,033,505               20,673,378
       受取利息
       有価証券売買等損益                                △ 73,055,320              △ 13,961,502
       派生商品取引等損益                                △ 12,816,328               67,166,806
                                          31,784
                                                            -
       その他収益
                                                        73,878,682
                                       △ 66,806,359
       営業収益合計
      営業費用
                                         1,613,260               1,058,095
       支払利息
                                         4,787,416               4,623,111
       受託者報酬
                                        35,905,570               34,673,286
       委託者報酬
                                          81,316               75,205
       その他費用
                                        42,387,562               40,429,697
       営業費用合計
                                                        33,448,985
                                       △ 109,193,921
      営業利益又は営業損失（△）
                                                        33,448,985
                                       △ 109,193,921
      経常利益又は経常損失（△）
                                                        33,448,985
                                       △ 109,193,921
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        △ 1,406,758              △ 1,513,908
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        358,235,611               244,301,003
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        14,772,966                5,632,274
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                             -               -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        14,772,966                5,632,274
       額
                                        20,920,411               12,865,334
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        20,920,411               12,865,334
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                             -               -
       額
                                             -               -
      分配金
                                        244,301,003               272,030,836
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                       第46期計算期間

     　　　　　　　項目
                                     (自  平成30年     9月11日
                                     至  平成31年     3月11日)
     １有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券
                       　原則として時価で評価しております。

                       親投資信託受益証券

                       　基準価額で評価しております。

     ２派生商品等の評価基準及び評価方法

                       先物取引
                       　原則として時価で評価しております。

     ３収益・費用の計上基準

                       有価証券売買等損益及び派生商品取引等損益
                       　約定日基準で計上しております。

     ４その他                  　当ファンドの計算期間は期末が休日のため、平成30年                          9月11日から平成31年          3月

                       11日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）


               第45期計算期間                            第46期計算期間

             (平成30年     9月10日現在)                       (平成31年     3月11日現在)
     １   計算期間末日における受益権の総数                          １   計算期間末日における受益権の総数
                         8,469,091,603口                            8,243,712,855口
     ２   計算期間末日における１単位当たりの純資産の額                          ２   計算期間末日における１単位当たりの純資産の額

        １口当たり純資産の額                            １口当たり純資産の額
                             1.0288円                            1.0330円
        （1万口当たり純資産の額）                    (10,288円)         （1万口当たり純資産の額）                    (10,330円)

     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

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                第45期計算期間                            第46期計算期間
              (自  平成30年    3月13日                      (自  平成30年    9月11日
              至 平成30年    9月10日)                       至 平成31年    3月11日)
      １                            １
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
       計算期間末における費用控除後の配当等収益(0円)、有価証                            計算期間末における費用控除後の配当等収益(17,514,549

       券売買等損益(0円)、収益調整金(301,928,272円)、分配準備                            円)、有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(306,467,890
       積立金(487,858,026円)より、分配対象収益は789,786,298円                            円)、分配準備積立金(462,472,418円)より、分配対象収益は
       (1万口当たり932円)でありますが、当期の収益分配金につき                            786,454,857円(1万口当たり953円)でありますが、当期の収
       ましては、見送りとなりました。                            益分配金につきましては、見送りとなりました。
     （金融商品に関する注記）


     1.金融商品の状況に関する事項

                             第45期計算期間                   第46期計算期間

             項目               (自  平成30年     3月13日             (自  平成30年     9月11日
                           至  平成30年     9月10日)             至  平成31年     3月11日)
     １金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは、投資信託及び投資法人                   同左
                       に関する法律第2条第4項に定める投資を
                       目的とする証券投資信託であり、証券投
                       資信託約款および投資ガイドラインに基
                       づいて運用しております。
     ２金融商品の内容及び当該金融商品に                  　当ファンドが保有する金融商品の種類                   同左
      係るリスク                 は、有価証券、デリバティブ取引、コー
                       ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務で
                       あります。
                       なお、詳細は附属明細表をご参照下さ
                       い。
                       これらは、市場リスク（価格変動リス
                       ク、為替変動リスク、金利変動リス
                       ク）、信用リスク、及び流動性リスクを
                       有しております。
                       また、当ファンドは信託財産に属する資
                       産の効率的な運用に資することを目的と
                       して、株価指数先物取引及び、債券先物
                       取引を行っており、当該デリバティブ取
                       引は対象とする株価指数等に係る価格変
                       動リスクを有しております。
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     ３金融商品に係るリスク管理体制                  　運用担当部署から独立したコンプライ                   同左
                       アンス・リスク管理担当部署が、運用リ
                       スクを把握、管理し、その結果に基づき
                       運用担当部署へ対応の指示等を行うこと
                       により、適切な管理を行います。
                       リスク管理に関する委員会等はこれらの
                       運用リスク管理状況の報告を受け、総合
                       的な見地から運用状況全般の管理を行い
                       ます。
                       なお、具体的には以下のリスクの管理を
                       行っております。
                       ①市場リスクの管理
                       市場リスクに関しては、資産配分等の状
                       況を常時、分析・把握し、投資方針に
                       沿っているか等の管理を行っておりま
                       す。
                       ②信用リスクの管理
                       信用リスクに関しては、発行体や取引先
                       の財務状況等に関する情報収集・分析を
                       常時継続し、格付等の信用度に応じた組
                       入制限等の管理を行っております。
                       ③流動性リスクの管理
                       流動性リスクに関しては、必要に応じて
                       市場流動性の状況を把握し、取引量や組
                       入比率等の管理を行っております。
     ４金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合に
                       は、合理的に算定された価額が含まれて
                       おります。当該価額の算定においては一
                       定の前提条件等を採用しているため、異
                       なる前提条件等によった場合、当該価額
                       が異なることもあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額
                       等については、その金額自体がデリバ
                       ティブ取引に係る市場リスクを示すもの
                       ではありません。
     2.金融商品の時価等に関する事項

                             第45期計算期間                   第46期計算期間

     　　　　　　　項目
                           (平成30年     9月10日現在)              (平成31年     3月11日現在)
     １貸借対照表日における貸借対照表の                  　貸借対照表に計上している金融商品                   同左
      科目ごとの計上額・時価・時価との                 は、原則として時価評価としているた
      差額                 め、貸借対照表計上額と時価との差額は
                       ありません。
     ２貸借対照表の科目ごとの時価の算定                  (１)有価証券                   (１)有価証券

      方法
                                  42/144

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                       国債証券                   国債証券
                       ①わが国の金融商品取引所または海外取                   同左

                       引所に上場されていない有価証券
                       　当該有価証券については、原則とし
                       て、日本証券業協会が発表する売買参考
                       統計値（平均値）（外貨建証券を除
                       く）、金融商品取引業者、銀行等の提示
                       する価額（売気配相場を除く）または価
                       格情報会社の提供する価額のいずれかか
                       ら入手した価額で評価しております。
                       ②時価が入手できなかった有価証券

                       　適正な評価額を入手できない場合また
                       は入手した評価額が時価と認定できない
                       事由が認められた場合は、委託会社が忠
                       実義務に基づいて合理的事由をもって時
                       価と認めた価額もしくは受託者と協議の
                       うえ両者が合理的事由をもって時価と認
                       めた価額で評価しております。
                       親投資信託受益証券                   親投資信託受益証券

                       　原則として、親投資信託受益証券の基                   同左

                       準価額で評価しております。
                       (２)デリバティブ取引                   (２)デリバティブ取引

                       先物取引　                   先物取引　

                       　デリバティブ取引等に関する注記に記                   同左

                       載しております。
                       (３)コール・ローン等の金銭債権及び金                   (３)コール・ローン等の金銭債権及び金

                         銭債務                   銭債務
                       　コール・ローン等の金銭債権及び金銭                   同左

                       債務は短期間で決済されるため、時価は
                       帳簿価額と近似していることから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）

     ①  売買目的有価証券

     第45期計算期間(自          平成30年     3月13日     至  平成30年     9月10日)

                                 当計算期間の損益に含まれた評価差額                  (円)

              種類
                                  43/144

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     国債証券                                                  △39,062,600
     親投資信託受益証券                                                  △33,992,720

              合計                                         △73,055,320

     第46期計算期間(自          平成30年     9月11日     至  平成31年     3月11日)

                                 当計算期間の損益に含まれた評価差額                  (円)

              種類
     国債証券                                                   75,881,300

     親投資信託受益証券                                                  △89,695,802

              合計                                         △13,814,502

     （デリバティブ取引等に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     （株式関連）

     第45期計算期間（平成30年              9月10日現在）

       区分         種類       契約額等（円）                     時価（円）         評価損益（円）


                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             売建             411,382,224              －     404,520,000           6,862,224

            合計              411,382,224              －     404,520,000           6,862,224

     第46期計算期間（平成31年              3月11日現在）

       区分         種類       契約額等（円）                     時価（円）         評価損益（円）


                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             売建            1,480,164,220               －    1,485,325,000           △5,160,780

            合計             1,480,164,220               －    1,485,325,000           △5,160,780

     （注）時価の算定方法

     　株価指数先物取引の時価の算定方法については、取引所の発表する計算日の清算値段により評価しております。

     （債券関連）

     第45期計算期間（平成30年              9月10日現在）

                                  44/144


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       区分         種類       契約額等（円）                     時価（円）         評価損益（円）

                                   うち1年超
      市場取引      債券先物取引

             買建            1,503,163,780               －    1,503,400,000             236,220

            合計             1,503,163,780               －    1,503,400,000             236,220

     第46期計算期間（平成31年              3月11日現在）

       区分         種類       契約額等（円）                     時価（円）         評価損益（円）


                                   うち1年超
      市場取引      債券先物取引

             買建             763,701,890              －     763,650,000           △51,890

            合計              763,701,890              －     763,650,000           △51,890

     （注）時価の算定方法

     　債券先物取引の時価の算定方法については、取引所の発表する計算日の清算値段により評価しております。

     （関連当事者との取引に関する注記）

               第45期計算期間                            第46期計算期間

              (自  平成30年     3月13日                      (自  平成30年     9月11日
              至  平成30年     9月10日)                      至  平成31年     3月11日)
     　市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取                            同左
     引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、
     該当事項はありません。
     （その他の注記）

       　　　　　　　　　　　　　　　期別

                                第45期計算期間                 第46期計算期間
                              (平成30年     9月10日現在)            (平成31年     3月11日現在)
               項目
     期首元本額                                8,594,536,025円                 8,469,091,603円
     期中追加設定元本額                                 376,901,704円                 221,128,589円
     期中一部解約元本額                                 502,346,126円                 446,507,337円
     （４）【附属明細表】

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
                                  45/144


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券


                                                 （平成31年      3月11日現在）

       種類        通貨             銘柄           券面総額・口数            評価額       備考

     国債証券        日本・円         第３９５回利付国債（２年）                     300,000,000           301,293,000

                     第１３０回利付国債（５年）                     600,000,000           604,260,000

                     第１３４回利付国債（５年）                     400,000,000           404,024,000

                     第１３７回利付国債（５年）                     300,000,000           303,624,000

                     第７回利付国債（４０年）                     80,000,000          106,859,200

                     第１０回利付国債（４０年）                     100,000,000           108,282,000

                     第３２９回利付国債（１０年）                     280,000,000           291,566,800

                     第３３３回利付国債（１０年）                     130,000,000           135,001,100

                     第３４２回利付国債（１０年）                     600,000,000           611,076,000

                     第１０回利付国債（３０年）                     100,000,000           113,046,000

                     第１５回利付国債（３０年）                     100,000,000           134,287,000

                     第３９回利付国債（３０年）                     350,000,000           462,577,500

                     第５３回利付国債（３０年）                     100,000,000           101,204,000

                     第７１回利付国債（２０年）                     200,000,000           225,044,000

                     第７３回利付国債（２０年）                     100,000,000           112,558,000

                     第９７回利付国債（２０年）                     100,000,000           119,881,000

                     第１００回利付国債（２０年）                     140,000,000           169,006,600

                     第１０２回利付国債（２０年）                     100,000,000           122,998,000

                     第１０５回利付国債（２０年）                     100,000,000           120,578,000

                     第１４０回利付国債（２０年）                     20,000,000           24,189,800

                     第１４１回利付国債（２０年）                     150,000,000           181,746,000

                     第１４２回利付国債（２０年）                     100,000,000           122,517,000

                     第１４５回利付国債（２０年）                     100,000,000           121,575,000

                     第１４８回利付国債（２０年）                     60,000,000           71,479,200

                     第１５１回利付国債（２０年）                     10,000,000           11,494,100

                     第１５６回利付国債（２０年）                     100,000,000           101,866,000

                     第１６７回利付国債（２０年）                     400,000,000           407,700,000

            小計

                     銘柄数：27                    5,120,000,000           5,589,733,300
                                  46/144

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                     組入時価比率：65.6%                                   77.7%
            合計                                        5,589,733,300

     親投資信託受益        日本・円         ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファン                     864,954,698          1,604,404,469

     証券                 ド
            小計

                     銘柄数：1                     864,954,698          1,604,404,469
                     組入時価比率：18.8%                                   22.3%

            合計                                        1,604,404,469

                        合計                            7,194,137,769

     （注１）比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。


     （参考）

     当ファンドは、「ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上さ
     れた「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。なお、同マザーファンドの状況は次の通りで
     す。
     ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド

     なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表


                                       （単位：円）
                                (平成31年     3月11日現在)
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               819,760,555
        株式                              38,789,669,860
        派生商品評価勘定                                  9,352
        未収配当金                                67,396,130
        前払金                                25,025,000
                                        23,715,000
        差入委託証拠金
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                                (平成31年     3月11日現在)
                                      39,725,575,897
        流動資産合計
                                      39,725,575,897
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                17,391,524
        未払解約金                               101,152,900
                                            588
        未払利息
                                        118,545,012
        流動負債合計
                                        118,545,012
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              21,352,396,579
        剰余金
                                      18,254,634,306
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      39,607,030,885
        元本等合計
                                      39,607,030,885
       純資産合計
                                      39,725,575,897
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     (自  平成30年     3月13日

     　　　　　　　項目
                                     至  平成31年     3月11日)
     １有価証券の評価基準及び評価方法                  株式
                       　原則として時価で評価しております。

     ２派生商品等の評価基準及び評価方法                  先物取引

                       　原則として時価で評価しております。

     ３収益・費用の計上基準                  受取配当金

                       　受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額

                       を計上しております。
                       有価証券売買等損益及び派生商品取引等損益

                       　約定日基準で計上しております。

     （貸借対照表に関する注記）


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               項目                        (平成31年     3月11日現在)
     １   計算期間末日における受益権の総数                                               21,352,396,579口
     ２   計算期間末日における1単位当たりの純資産の                    １口当たり純資産の額                               1.8549円

       額
                           （1万口当たり純資産の額）                              (18,549円)
     （金融商品に関する注記）

     1.金融商品の状況に関する事項

                                     (自  平成30年     3月13日

             項目
                                     至  平成31年     3月11日)
     １金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める投資を目
                       的とする証券投資信託であり、証券投資信託約款および投資ガイドラインに基づい
                       て運用しております。
     ２金融商品の内容及び当該金融商品に                  　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コー
      係るリスク                 ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。
                       これらは、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信
                       用リスク、及び流動性リスクを有しております。
                       また、当ファンドは信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的とし
                       て、株価指数先物取引を行っており、当該デリバティブ取引は対象とする株価指数
                       等に係る価格変動リスクを有しております。
     ３金融商品に係るリスク管理体制                  　運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リス
                       クを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことによ
                       り、適切な管理を行います。
                       リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的
                       な見地から運用状況全般の管理を行います。
                       なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。
                       ①市場リスクの管理
                       市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っ
                       ているか等の管理を行っております。
                       ②信用リスクの管理
                       信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常
                       時継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。
                       ③流動性リスクの管理
                       流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入
                       比率等の管理を行っております。
     ４金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、
      いての補足説明                 合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前
                       提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なる
                       こともあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティ
                       ブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
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     2.金融商品の時価等に関する事項

                                    (平成31年     3月11日現在)

     　　　　　　　項目
     １ 貸借対照表日における貸借対照表の                 　貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸
      科目ごとの計上額・時価・時価との                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
      差額
     ２ 貸借対照表の科目ごとの時価の算定                 (１)  有価証券
      方法
                       株式　
                       ①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されている有価証券

                       　当該有価証券については、原則として上記の取引所における計算期間末日の最終
                       相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）で
                       評価しております。
                       ②時価が入手できなかった有価証券

                       　適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事
                       由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と
                       認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価
                       額で評価しております。
                       (２)  デリバティブ取引

                       先物取引　

                       　デリバティブ取引等に関する注記に記載しております。

                       (３)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳

                       簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）


     ①  売買目的有価証券

     (自  平成30年     3月13日     至  平成31年     3月11日)
              種類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額                  (円)

     株式                                                 △3,765,087,680
              合計                                       △3,765,087,680
     （デリバティブ取引等に関する注記）

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     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

     （株式関連）
      （平成31年      3月11日現在）
       区分         種類       契約額等（円）                     時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
             買建             846,037,172              －     828,655,000         △17,382,172
            合計              846,037,172              －     828,655,000         △17,382,172
     （注）時価の算定方法

     　株価指数先物取引の時価の算定方法については、取引所の発表する計算日の清算値段により評価しております。
     （その他の注記）

                　　　　　　　　　　　　　　　期別

                                               (平成31年     3月11日現在)
                       項目
                                                     平成30年     3月13日
     期首
     親投資信託の期首における元本額                                                22,650,169,786円
     期中追加設定元本額                                                 6,641,055,861円
     期中一部解約元本額                                                 7,938,829,068円
     期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図
     型投資信託ごとの元本額
     期末元本額                                                21,352,396,579円
     ＭＨＡＭスリーウェイオープン                                                  864,954,698円

     ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープン                                                 4,467,621,547円
     ＭＨＡＭ日本株式インデックスファンド（ファンドラップ）                                                12,647,691,887円
     動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞                                                   5,569,658円
     コア資産形成ファンド                                                   5,824,702円
     ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  163,667,410円
     ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］                                                 1,140,059,883円
     ＭＨＡＭ日本株式パッシブファンド［適格機関投資家限定］                                                 2,057,006,794円
     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
                                                 （平成31年      3月11日現在）

                                                評価額

       通貨              銘柄              株式数                        備考
                                           単価         金額
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     日本・円       極洋                           800     2,959.00         2,367,200
            日本水産                         23,300        793.00       18,476,900
            マルハニチロ                          3,400      3,770.00        12,818,000
            カネコ種苗                           500     1,339.00          669,500
            サカタのタネ                          2,800      3,810.00        10,668,000
            ホクト                          1,900      1,960.00         3,724,000
            ホクリヨウ                           300      610.00         183,000
            住石ホールディングス                          5,400        99.00        534,600
            日鉄鉱業                           500     4,270.00         2,135,000
            三井松島ホールディングス                          1,000      1,323.00         1,323,000
            国際石油開発帝石                         92,800       1,036.50        96,187,200
            石油資源開発                          3,400      2,235.00         7,599,000
            Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          1,100      1,473.00         1,620,300
            ヒノキヤグループ                           500     2,260.00         1,130,000
            ショーボンドホールディングス                          1,700      8,160.00        13,872,000
            ミライト・ホールディングス                          6,600      1,631.00        10,764,600
            タマホーム                          1,200      1,038.00         1,245,600
            サンヨーホームズ                           400      859.00         343,600
            日本アクア                           700      540.00         378,000
            ファーストコーポレーション                           700      787.00         550,900
            ベステラ                           500     1,306.00          653,000
            ＴＡＴＥＲＵ                          2,900        227.00         658,300
            スペースバリューホールディングス                          2,900        788.00        2,285,200
            ダイセキ環境ソリューション                           600      640.00         384,000
            第一カッター興業                           300     1,735.00          520,500
            安藤・間                         14,900        758.00       11,294,200
            東急建設                          6,800        888.00        6,038,400
            コムシスホールディングス                          8,300      3,025.00        25,107,500
            ミサワホーム                          2,000        772.00        1,544,000
            ビーアールホールディングス                          2,000        336.00         672,000
            高松コンストラクショングループ                          1,500      2,674.00         4,011,000
            東建コーポレーション                           700     6,870.00         4,809,000
            ソネック                           300      717.00         215,100
            ヤマウラ                          1,000        996.00         996,000
            大成建設                         19,100       5,150.00        98,365,000
            大林組                         57,500       1,098.00        63,135,000
            清水建設                         58,700        962.00       56,469,400
            飛島建設                          1,700      1,392.00         2,366,400
            長谷工コーポレーション                         23,900       1,439.00        34,392,100
            松井建設                          2,100        688.00        1,444,800
            錢高組                           200     5,220.00         1,044,000
            鹿島建設                         44,900       1,607.00        72,154,300
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            不動テトラ                          1,300      1,488.00         1,934,400
            大末建設                           700      912.00         638,400
            鉄建建設                          1,200      2,706.00         3,247,200
            西松建設                          4,100      2,491.00        10,213,100
            三井住友建設                         13,900        742.00       10,313,800
            大豊建設                          1,300      3,145.00         4,088,500
            前田建設工業                         13,800       1,186.00        16,366,800
            佐田建設                          1,300        373.00         484,900
            ナカノフドー建設                          1,500        484.00         726,000
            奥村組                          3,200      3,550.00        11,360,000
            東鉄工業                          2,300      2,891.00         6,649,300
            イチケン                           400     1,886.00          754,400
            富士ピー・エス                           800      472.00         377,600
            淺沼組                           700     2,618.00         1,832,600
            戸田建設                         22,300        682.00       15,208,600
            熊谷組                          2,700      3,480.00         9,396,000
            青木あすなろ建設                          1,000      1,019.00         1,019,000
            北野建設                           400     3,055.00         1,222,000
            植木組                           200     2,335.00          467,000
            矢作建設工業                          2,700        749.00        2,022,300
            ピーエス三菱                          2,200        601.00        1,322,200
            日本ハウスホールディングス                          3,800        438.00        1,664,400
            大東建託                          6,800      14,330.00         97,444,000
            新日本建設                          2,300        989.00        2,274,700
            ＮＩＰＰＯ                          5,100      2,171.00        11,072,100
            東亜道路工業                           400     2,999.00         1,199,600
            前田道路                          6,100      2,197.00        13,401,700
            日本道路                           500     6,530.00         3,265,000
            東亜建設工業                          1,800      1,509.00         2,716,200
            若築建設                          1,000      1,492.00         1,492,000
            東洋建設                          7,200        438.00        3,153,600
            五洋建設                         23,000        541.00       12,443,000
            世紀東急工業                          2,800        605.00        1,694,000
            福田組                           600     4,205.00         2,523,000
            住友林業                         13,800       1,430.00        19,734,000
            日本基礎技術                          2,400        355.00         852,000
            巴コーポレーション                          2,600        359.00         933,400
            大和ハウス工業                         53,000       3,443.00        182,479,000
            ライト工業                          3,700      1,556.00         5,757,200
            積水ハウス                         58,600       1,739.50        101,934,700
            日特建設                          1,700        607.00        1,031,900
            北陸電気工事                           900      892.00         802,800
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ユアテック                          3,100        811.00        2,514,100
            四電工                           300     2,639.00          791,700
            中電工                          2,400      2,264.00         5,433,600
            関電工                          8,900        988.00        8,793,200
            きんでん                         12,800       1,782.00        22,809,600
            東京エネシス                          2,100        958.00        2,011,800
            トーエネック                           600     3,080.00         1,848,000
            住友電設                          1,400      1,830.00         2,562,000
            日本電設工業                          3,300      2,265.00         7,474,500
            協和エクシオ                          7,500      3,005.00        22,537,500
            新日本空調                          1,600      1,909.00         3,054,400
            九電工                          3,800      3,685.00        14,003,000
            三機工業                          4,400      1,226.00         5,394,400
            日揮                         16,600       1,468.00        24,368,800
            中外炉工業                           600     1,755.00         1,053,000
            ヤマト                          1,800        459.00         826,200
            太平電業                          1,300      2,403.00         3,123,900
            高砂熱学工業                          4,900      1,781.00         8,726,900
            三晃金属工業                           200     2,870.00          574,000
            朝日工業社                           400     2,909.00         1,163,600
            明星工業                          3,600        737.00        2,653,200
            大氣社                          2,600      3,350.00         8,710,000
            ダイダン                          1,300      2,391.00         3,108,300
            日比谷総合設備                          1,800      1,851.00         3,331,800
            東芝プラントシステム                          4,200      1,987.00         8,345,400
            ＯＳＪＢホールディングス                          8,600        276.00        2,373,600
            新興プランテック                          3,500      1,183.00         4,140,500
            日本製粉                          5,700      1,874.00        10,681,800
            日清製粉グループ本社                         19,300       2,386.00        46,049,800
            日東富士製粉                           100     6,310.00          631,000
            昭和産業                          1,500      3,005.00         4,507,500
            鳥越製粉                          1,400        755.00        1,057,000
            中部飼料                          2,100      1,088.00         2,284,800
            フィード・ワン                         11,900        170.00        2,023,000
            東洋精糖                           200     1,032.00          206,400
            日本甜菜製糖                           900     1,940.00         1,746,000
            三井製糖                          1,300      2,830.00         3,679,000
            塩水港精糖                          2,200        238.00         523,600
            日新製糖                           800     2,058.00         1,646,400
            森永製菓                          4,300      4,995.00        21,478,500
            中村屋                           400     4,290.00         1,716,000
            江崎グリコ                          5,200      5,690.00        29,588,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            名糖産業                           800     1,376.00         1,100,800
            井村屋グループ                           700     2,481.00         1,736,700
            不二家                          1,000      2,210.00         2,210,000
            山崎製パン                         14,100       1,844.00        26,000,400
            第一屋製パン                           500     1,033.00          516,500
            モロゾフ                           300     4,870.00         1,461,000
            亀田製菓                          1,100      5,520.00         6,072,000
            寿スピリッツ                          1,800      4,345.00         7,821,000
            カルビー                          7,800      2,979.00        23,236,200
            森永乳業                          3,500      3,525.00        12,337,500
            六甲バター                          1,300      2,012.00         2,615,600
            ヤクルト本社                         12,700       7,530.00        95,631,000
            明治ホールディングス                         12,100       8,800.00        106,480,000
            雪印メグミルク                          4,100      2,667.00        10,934,700
            プリマハム                          2,400      1,984.00         4,761,600
            日本ハム                          7,400      3,900.00        28,860,000
            丸大食品                          1,900      1,887.00         3,585,300
            Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                          1,500      4,175.00         6,262,500
            伊藤ハム米久ホールディングス                         11,100        668.00        7,414,800
            サッポロホールディングス                          6,300      2,435.00        15,340,500
            アサヒグループホールディングス                         35,900       4,696.00        168,586,400
            キリンホールディングス                         77,500       2,571.50        199,291,250
            宝ホールディングス                         12,900       1,270.00        16,383,000
            オエノンホールディングス                          5,200        377.00        1,960,400
            養命酒製造                           500     2,059.00         1,029,500
            コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホール                         13,200       2,740.00        36,168,000
            ディングス
            サントリー食品インターナショナル                         11,500       4,805.00        55,257,500
            ダイドーグループホールディングス                          1,000      5,050.00         5,050,000
            伊藤園                          5,200      5,220.00        27,144,000
            キーコーヒー                          1,800      2,105.00         3,789,000
            ユニカフェ                           600      997.00         598,200
            ジャパンフーズ                           300     1,265.00          379,500
            日清オイリオグループ                          2,200      3,385.00         7,447,000
            不二製油グループ本社                          4,200      3,785.00        15,897,000
            かどや製油                           200     5,200.00         1,040,000
            Ｊ－オイルミルズ                           900     4,005.00         3,604,500
            キッコーマン                         11,300       5,340.00        60,342,000
            味の素                         37,900       1,685.50        63,880,450
            キユーピー                          9,600      2,539.00        24,374,400
            ハウス食品グループ本社                          6,500      4,520.00        29,380,000
            カゴメ                          6,900      2,970.00        20,493,000
            焼津水産化学工業                           700     1,162.00          813,400
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            アリアケジャパン                          1,600      5,900.00         9,440,000
            ピエトロ                           200     1,652.00          330,400
            エバラ食品工業                           400     2,192.00          876,800
            ニチレイ                          8,900      2,794.00        24,866,600
            東洋水産                          8,800      4,050.00        35,640,000
            イートアンド                           600     1,717.00         1,030,200
            大冷                           200     1,734.00          346,800
            ヨシムラ・フード・ホールディングス                           500      575.00         287,500
            日清食品ホールディングス                          7,300      7,640.00        55,772,000
            永谷園ホールディングス                           900     2,511.00         2,259,900
            一正蒲鉾                           700     1,092.00          764,400
            フジッコ                          1,900      2,196.00         4,172,400
            ロック・フィールド                          1,900      1,539.00         2,924,100
            日本たばこ産業                         98,800       2,787.50        275,405,000
            ケンコーマヨネーズ                          1,000      2,153.00         2,153,000
            わらべや日洋ホールディングス                          1,200      1,717.00         2,060,400
            なとり                          1,000      1,693.00         1,693,000
            イフジ産業                           300      709.00         212,700
            ピックルスコーポレーション                           400     1,880.00          752,000
            北の達人コーポレーション                          6,700        423.00        2,834,100
            ユーグレナ                          7,300        706.00        5,153,800
            ミヨシ油脂                           600     1,062.00          637,200
            理研ビタミン                           800     3,575.00         2,860,000
            片倉工業                          2,100      1,226.00         2,574,600
            グンゼ                          1,100      4,835.00         5,318,500
            東洋紡                          7,200      1,538.00        11,073,600
            ユニチカ                          5,300        433.00        2,294,900
            富士紡ホールディングス                           900     2,700.00         2,430,000
            倉敷紡績                          1,600      2,081.00         3,329,600
            シキボウ                           900     1,026.00          923,400
            日本毛織                          5,500        915.00        5,032,500
            トーア紡コーポレーション                           800      445.00         356,000
            ダイドーリミテッド                          2,900        345.00        1,000,500
            帝国繊維                          1,900      2,487.00         4,725,300
            帝人                         13,700       1,857.00        25,440,900
            東レ                         130,100         752.30       97,874,230
            サカイオーベックス                           400     1,798.00          719,200
            住江織物                           500     2,698.00         1,349,000
            日本フエルト                           700      452.00         316,400
            イチカワ                           200     1,388.00          277,600
            日東製網                           200     1,342.00          268,400
            アツギ                          1,400        973.00        1,362,200
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            ダイニック                           700      770.00         539,000
            セーレン                          4,100      1,731.00         7,097,100
            ソトー                           600      973.00         583,800
            東海染工                           200     1,070.00          214,000
            小松マテーレ                          2,800        777.00        2,175,600
            ワコールホールディングス                          4,800      2,722.00        13,065,600
            ホギメディカル                          2,100      3,795.00         7,969,500
            クラウディアホールディングス                           600      456.00         273,600
            ＴＳＩホールディングス                          6,200        635.00        3,937,000
            マツオカコーポレーション                           500     3,220.00         1,610,000
            ワールド                          1,700      2,019.00         3,432,300
            三陽商会                          1,100      1,711.00         1,882,100
            ナイガイ                           800      532.00         425,600
            オンワードホールディングス                         10,400        589.00        6,125,600
            ルックホールディングス                           600     1,418.00          850,800
            ゴールドウイン                          1,500      14,500.00         21,750,000
            デサント                          4,100      2,478.00        10,159,800
            キング                           800      582.00         465,600
            ヤマトインターナショナル                          1,200        425.00         510,000
            特種東海製紙                          1,000      4,015.00         4,015,000
            王子ホールディングス                         75,700        654.00       49,507,800
            日本製紙                          8,100      2,280.00        18,468,000
            三菱製紙                          3,300        544.00        1,795,200
            北越コーポレーション                         11,300        626.00        7,073,800
            中越パルプ工業                           700     1,328.00          929,600
            大王製紙                          8,200      1,259.00        10,323,800
            阿波製紙                           500      532.00         266,000
            レンゴー                         17,400        978.00       17,017,200
            トーモク                           900     1,571.00         1,413,900
            ザ・パック                          1,200      3,160.00         3,792,000
            クラレ                         28,300       1,436.00        40,638,800
            旭化成                         119,000        1,224.50        145,715,500
            共和レザー                           900      723.00         650,700
            昭和電工                         11,100       3,695.00        41,014,500
            住友化学                         131,800         527.00       69,458,600
            住友精化                           800     4,005.00         3,204,000
            日産化学                         10,300       5,240.00        53,972,000
            ラサ工業                           600     1,733.00         1,039,800
            クレハ                          1,600      6,410.00        10,256,000
            多木化学                           500     5,020.00         2,510,000
            テイカ                          1,400      2,231.00         3,123,400
            石原産業                          3,400      1,158.00         3,937,200
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            片倉コープアグリ                           500     1,168.00          584,000
            日東エフシー                          1,000        771.00         771,000
            日本曹達                          2,700      2,763.00         7,460,100
            東ソー                         25,800       1,672.00        43,137,600
            トクヤマ                          4,900      2,528.00        12,387,200
            セントラル硝子                          3,700      2,514.00         9,301,800
            東亞合成                         10,500       1,163.00        12,211,500
            大阪ソーダ                          1,800      2,743.00         4,937,400
            関東電化工業                          4,000        767.00        3,068,000
            デンカ                          6,600      3,180.00        20,988,000
            信越化学工業                         29,500       8,956.00        264,202,000
            日本カーバイド工業                           600     1,482.00          889,200
            堺化学工業                          1,200      2,421.00         2,905,200
            第一稀元素化学工業                          1,400        840.00        1,176,000
            エア・ウォーター                         13,800       1,706.00        23,542,800
            大陽日酸                         13,800       1,622.00        22,383,600
            日本化学工業                           600     2,129.00         1,277,400
            東邦アセチレン                           200     1,397.00          279,400
            日本パーカライジング                          9,100      1,443.00        13,131,300
            高圧ガス工業                          2,600        846.00        2,199,600
            チタン工業                           200     2,518.00          503,600
            四国化成工業                          2,800      1,173.00         3,284,400
            戸田工業                           400     2,140.00          856,000
            ステラ　ケミファ                          1,000      3,230.00         3,230,000
            保土谷化学工業                           600     3,255.00         1,953,000
            日本触媒                          2,800      7,380.00        20,664,000
            大日精化工業                          1,400      3,095.00         4,333,000
            カネカ                          4,500      4,245.00        19,102,500
            三菱瓦斯化学                         17,200       1,629.00        28,018,800
            三井化学                         15,200       2,771.00        42,119,200
            ＪＳＲ                         16,900       1,737.00        29,355,300
            東京応化工業                          2,900      3,060.00         8,874,000
            大阪有機化学工業                          1,500      1,133.00         1,699,500
            三菱ケミカルホールディングス                         111,700         815.20       91,057,840
            ＫＨネオケム                          2,600      2,813.00         7,313,800
            ダイセル                         26,100       1,148.00        29,962,800
            住友ベークライト                          2,900      4,085.00        11,846,500
            積水化学工業                         36,600       1,789.00        65,477,400
            日本ゼオン                         15,200       1,092.00        16,598,400
            アイカ工業                          5,000      3,775.00        18,875,000
            宇部興産                          8,500      2,435.00        20,697,500
            積水樹脂                          2,800      2,000.00         5,600,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            タキロンシーアイ                          3,700        595.00        2,201,500
            旭有機材                          1,200      1,602.00         1,922,400
            日立化成                          7,800      2,386.00        18,610,800
            ニチバン                           900     2,150.00         1,935,000
            リケンテクノス                          4,800        434.00        2,083,200
            大倉工業                           900     1,735.00         1,561,500
            積水化成品工業                          2,500        903.00        2,257,500
            群栄化学工業                           400     2,620.00         1,048,000
            タイガースポリマー                           800      613.00         490,400
            ミライアル                           500     1,076.00          538,000
            ダイキアクシス                           600      906.00         543,600
            ダイキョーニシカワ                          3,500      1,127.00         3,944,500
            竹本容器                           600     1,414.00          848,400
            森六ホールディングス                           900     2,652.00         2,386,800
            日本化薬                         10,800       1,333.00        14,396,400
            カーリットホールディングス                          1,900        790.00        1,501,000
            日本精化                          1,300      1,122.00         1,458,600
            扶桑化学工業                          1,700      1,915.00         3,255,500
            トリケミカル研究所                           400     4,385.00         1,754,000
            ＡＤＥＫＡ                          8,200      1,584.00        12,988,800
            日油                          6,500      3,895.00        25,317,500
            新日本理化                          3,400        198.00         673,200
            ハリマ化成グループ                          1,300      1,001.00         1,301,300
            花王                         41,500       8,704.00        361,216,000
            第一工業製薬                           600     2,832.00         1,699,200
            石原ケミカル                           400     1,767.00          706,800
            日華化学                           600      948.00         568,800
            ニイタカ                           300     1,505.00          451,500
            三洋化成工業                          1,100      5,170.00         5,687,000
            有機合成薬品工業                          2,000        197.00         394,000
            大日本塗料                          1,900      1,079.00         2,050,100
            日本ペイントホールディングス                         13,800       4,195.00        57,891,000
            関西ペイント                         18,900       2,093.00        39,557,700
            神東塗料                          1,600        169.00         270,400
            中国塗料                          5,600        975.00        5,460,000
            日本特殊塗料                          1,300      1,214.00         1,578,200
            藤倉化成                          2,300        602.00        1,384,600
            太陽ホールディングス                          1,400      3,715.00         5,201,000
            ＤＩＣ                          7,600      3,450.00        26,220,000
            サカタインクス                          3,800      1,101.00         4,183,800
            東洋インキＳＣホールディングス                          3,500      2,531.00         8,858,500
            Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                          1,300        994.00        1,292,200
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            富士フイルムホールディングス                         35,500       5,008.00        177,784,000
            資生堂                         33,900       7,734.00        262,182,600
            ライオン                         23,800       2,282.00        54,311,600
            高砂香料工業                          1,200      3,450.00         4,140,000
            マンダム                          3,900      2,912.00        11,356,800
            ミルボン                          2,100      5,040.00        10,584,000
            ファンケル                          7,600      2,608.00        19,820,800
            コーセー                          2,900      18,120.00         52,548,000
            コタ                           800     1,450.00         1,160,000
            シーボン                           200     2,670.00          534,000
            ポーラ・オルビスホールディングス                          7,300      3,330.00        24,309,000
            ノエビアホールディングス                          1,100      5,520.00         6,072,000
            アジュバンコスメジャパン                           600      998.00         598,800
            エステー                          1,300      1,879.00         2,442,700
            アグロ　カネショウ                           700     2,122.00         1,485,400
            コニシ                          3,000      1,628.00         4,884,000
            長谷川香料                          2,100      1,719.00         3,609,900
            星光ＰＭＣ                          1,200        823.00         987,600
            小林製薬                          4,800      9,170.00        44,016,000
            荒川化学工業                          1,500      1,263.00         1,894,500
            メック                          1,200      1,031.00         1,237,200
            日本高純度化学                           500     2,359.00         1,179,500
            タカラバイオ                          4,500      2,656.00        11,952,000
            ＪＣＵ                          2,200      1,709.00         3,759,800
            新田ゼラチン                          1,200        688.00         825,600
            ＯＡＴアグリオ                           200     1,716.00          343,200
            デクセリアルズ                          4,400        762.00        3,352,800
            アース製薬                          1,300      5,040.00         6,552,000
            北興化学工業                          1,600        533.00         852,800
            大成ラミック                           500     2,849.00         1,424,500
            クミアイ化学工業                          7,200        790.00        5,688,000
            日本農薬                          4,400        469.00        2,063,600
            アキレス                          1,300      1,946.00         2,529,800
            有沢製作所                          2,700        784.00        2,116,800
            日東電工                         12,900       5,654.00        72,936,600
            レック                          1,800      1,527.00         2,748,600
            三光合成                          1,700        331.00         562,700
            きもと                          3,700        173.00         640,100
            藤森工業                          1,500      3,015.00         4,522,500
            前澤化成工業                          1,100      1,015.00         1,116,500
            ウェーブロックホールディングス                           400      839.00         335,600
            ＪＳＰ                          1,000      2,484.00         2,484,000
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            エフピコ                          1,400      6,580.00         9,212,000
            天馬                          1,200      2,024.00         2,428,800
            信越ポリマー                          3,200        801.00        2,563,200
            東リ                          4,200        279.00        1,171,800
            ニフコ                          6,900      2,811.00        19,395,900
            バルカー                          1,400      2,160.00         3,024,000
            ユニ・チャーム                         36,200       3,516.00        127,279,200
            協和発酵キリン                         21,400       2,262.00        48,406,800
            武田薬品工業                         148,600        4,576.00        679,993,600
            アステラス製薬                         157,400        1,704.50        268,288,300
            大日本住友製薬                         12,700       2,834.00        35,991,800
            塩野義製薬                         22,300       6,676.00        148,874,800
            田辺三菱製薬                         17,900       1,596.00        28,568,400
            わかもと製薬                          2,800        277.00         775,600
            あすか製薬                          2,200      1,288.00         2,833,600
            日本新薬                          4,500      7,350.00        33,075,000
            ビオフェルミン製薬                           300     2,378.00          713,400
            中外製薬                         17,800       7,620.00        135,636,000
            科研製薬                          3,100      5,240.00        16,244,000
            エーザイ                         20,400       9,112.00        185,884,800
            ロート製薬                          8,800      2,860.00        25,168,000
            小野薬品工業                         40,300       2,240.00        90,272,000
            久光製薬                          5,000      5,260.00        26,300,000
            持田製薬                          1,300      11,940.00         15,522,000
            参天製薬                         32,400       1,652.00        53,524,800
            扶桑薬品工業                           600     2,554.00         1,532,400
            日本ケミファ                           200     2,865.00          573,000
            ツムラ                          5,300      3,325.00        17,622,500
            日医工                          4,500      1,527.00         6,871,500
            キッセイ薬品工業                          3,000      2,938.00         8,814,000
            生化学工業                          3,400      1,285.00         4,369,000
            栄研化学                          3,000      2,793.00         8,379,000
            日水製薬                           700     1,181.00          826,700
            鳥居薬品                           900     2,180.00         1,962,000
            ＪＣＲファーマ                          1,200      6,460.00         7,752,000
            東和薬品                           800     8,990.00         7,192,000
            富士製薬工業                          1,200      1,785.00         2,142,000
            沢井製薬                          3,500      6,550.00        22,925,000
            ゼリア新薬工業                          3,400      1,875.00         6,375,000
            第一三共                         48,900       4,313.00        210,905,700
            キョーリン製薬ホールディングス                          3,800      2,164.00         8,223,200
            大幸薬品                           800     1,787.00         1,429,600
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ダイト                          1,000      2,864.00         2,864,000
            大塚ホールディングス                         32,500       4,583.00        148,947,500
            大正製薬ホールディングス                          3,800      10,820.00         41,116,000
            ペプチドリーム                          8,500      5,330.00        45,305,000
            日本コークス工業                         15,500         99.00       1,534,500
            昭和シェル石油                         15,900       1,642.00        26,107,800
            ニチレキ                          2,200      1,077.00         2,369,400
            ユシロ化学工業                           800     1,259.00         1,007,200
            ビーピー・カストロール                           600     1,347.00          808,200
            富士石油                          4,500        261.00        1,174,500
            ＭＯＲＥＳＣＯ                           600     1,456.00          873,600
            出光興産                         13,200       3,840.00        50,688,000
            ＪＸＴＧホールディングス                         286,600         543.60       155,795,760
            コスモエネルギーホールディングス                          5,000      2,342.00        11,710,000
            横浜ゴム                         10,000       2,058.00        20,580,000
            ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                          8,800      1,271.00        11,184,800
            ブリヂストン                         52,300       4,309.00        225,360,700
            住友ゴム工業                         15,500       1,309.00        20,289,500
            藤倉ゴム工業                          1,600        415.00         664,000
            オカモト                          1,200      5,740.00         6,888,000
            フコク                           800      860.00         688,000
            ニッタ                          1,900      3,690.00         7,011,000
            住友理工                          3,500        961.00        3,363,500
            三ツ星ベルト                          2,200      2,083.00         4,582,600
            バンドー化学                          3,200      1,141.00         3,651,200
            日東紡績                          2,600      1,897.00         4,932,200
            ＡＧＣ                         16,900       3,870.00        65,403,000
            日本板硝子                          8,400        875.00        7,350,000
            日本山村硝子                           800     1,470.00         1,176,000
            日本電気硝子                          7,400      2,970.00        21,978,000
            オハラ                           700     1,633.00         1,143,100
            住友大阪セメント                          3,500      4,410.00        15,435,000
            太平洋セメント                         10,800       3,745.00        40,446,000
            日本ヒューム                          1,800        761.00        1,369,800
            日本コンクリート工業                          3,900        273.00        1,064,700
            三谷セキサン                           800     2,924.00         2,339,200
            アジアパイルホールディングス                          2,500        607.00        1,517,500
            東海カーボン                         15,600       1,351.00        21,075,600
            日本カーボン                           800     5,050.00         4,040,000
            東洋炭素                          1,000      2,009.00         2,009,000
            ノリタケカンパニーリミテド                          1,000      5,120.00         5,120,000
            ＴＯＴＯ                         13,200       4,130.00        54,516,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            日本碍子                         20,900       1,680.00        35,112,000
            日本特殊陶業                         14,400       2,232.00        32,140,800
            ＭＡＲＵＷＡ                           600     5,400.00         3,240,000
            品川リフラクトリーズ                           400     3,080.00         1,232,000
            黒崎播磨                           300     5,650.00         1,695,000
            ヨータイ                          1,500        553.00         829,500
            イソライト工業                           900      499.00         449,100
            東京窯業                          2,200        368.00         809,600
            ニッカトー                           800      895.00         716,000
            フジミインコーポレーテッド                          1,500      2,315.00         3,472,500
            クニミネ工業                           600      803.00         481,800
            エーアンドエーマテリアル                           300     1,074.00          322,200
            ニチアス                          4,700      2,175.00        10,222,500
            ニチハ                          2,400      3,090.00         7,416,000
            新日鐵住金                         78,200       1,941.00        151,786,200
            神戸製鋼所                         31,200        820.00       25,584,000
            中山製鋼所                          2,500        478.00        1,195,000
            合同製鐵                           800     1,682.00         1,345,600
            ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                         45,500       1,860.00        84,630,000
            東京製鐵                          9,100        899.00        8,180,900
            共英製鋼                          1,900      1,646.00         3,127,400
            大和工業                          3,600      3,015.00        10,854,000
            東京鐵鋼                           700     1,173.00          821,100
            大阪製鐵                          1,100      1,817.00         1,998,700
            淀川製鋼所                          2,200      2,163.00         4,758,600
            丸一鋼管                          6,000      3,265.00        19,590,000
            モリ工業                           500     2,381.00         1,190,500
            大同特殊鋼                          2,800      4,470.00        12,516,000
            日本高周波鋼業                           900      520.00         468,000
            日本冶金工業                         14,400        243.00        3,499,200
            山陽特殊製鋼                          2,100      2,298.00         4,825,800
            愛知製鋼                           900     3,435.00         3,091,500
            日立金属                         18,300       1,202.00        21,996,600
            日本金属                           400     1,230.00          492,000
            大平洋金属                          1,200      2,657.00         3,188,400
            新日本電工                         10,600        233.00        2,469,800
            栗本鐵工所                           900     1,498.00         1,348,200
            虹技                           200     1,388.00          277,600
            日本鋳鉄管                           300      895.00         268,500
            三菱製鋼                          1,300      1,548.00         2,012,400
            日亜鋼業                          2,500        326.00         815,000
            日本精線                           200     3,375.00          675,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            エンビプロ・ホールディングス                           500      704.00         352,000
            シンニッタン                          2,500        331.00         827,500
            新家工業                           300     1,610.00          483,000
            大紀アルミニウム工業所                          2,800        626.00        1,752,800
            日本軽金属ホールディングス                         46,200        230.00       10,626,000
            三井金属鉱業                          4,600      2,569.00        11,817,400
            東邦亜鉛                          1,000      3,195.00         3,195,000
            三菱マテリアル                         11,200       2,908.00        32,569,600
            住友金属鉱山                         23,100       3,181.00        73,481,100
            ＤＯＷＡホールディングス                          4,000      3,495.00        13,980,000
            古河機械金属                          2,900      1,448.00         4,199,200
            大阪チタニウムテクノロジーズ                          2,000      1,592.00         3,184,000
            東邦チタニウム                          3,100        935.00        2,898,500
            ＵＡＣＪ                          2,600      2,066.00         5,371,600
            ＣＫサンエツ                           300     2,862.00          858,600
            古河電気工業                          4,900      3,170.00        15,533,000
            住友電気工業                         63,000       1,489.00        93,807,000
            フジクラ                         20,700        457.00        9,459,900
            昭和電線ホールディングス                          2,300        752.00        1,729,600
            東京特殊電線                           200     2,089.00          417,800
            タツタ電線                          3,500        465.00        1,627,500
            カナレ電気                           200     1,926.00          385,200
            平河ヒューテック                           700     1,495.00         1,046,500
            リョービ                          2,100      2,559.00         5,373,900
            アーレスティ                          2,100        641.00        1,346,100
            アサヒホールディングス                          3,200      2,158.00         6,905,600
            稲葉製作所                          1,000      1,360.00         1,360,000
            宮地エンジニアリンググループ                           500     1,866.00          933,000
            トーカロ                          4,300        858.00        3,689,400
            アルファＣｏ                           600     1,343.00          805,800
            ＳＵＭＣＯ                         18,700       1,243.00        23,244,100
            川田テクノロジーズ                           400     7,270.00         2,908,000
            ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                           300     3,065.00          919,500
            東洋製罐グループホールディングス                         10,900       2,260.00        24,634,000
            ホッカンホールディングス                           800     1,770.00         1,416,000
            コロナ                           900     1,077.00          969,300
            横河ブリッジホールディングス                          3,200      1,955.00         6,256,000
            駒井ハルテック                           300     2,014.00          604,200
            高田機工                           100     2,595.00          259,500
            三和ホールディングス                         17,400       1,282.00        22,306,800
            文化シヤッター                          5,000        770.00        3,850,000
            三協立山                          2,400      1,499.00         3,597,600
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            アルインコ                          1,300        988.00        1,284,400
            東洋シヤッター                           400      709.00         283,600
            ＬＩＸＩＬグループ                         25,100       1,445.00        36,269,500
            日本フイルコン                          1,300        554.00         720,200
            ノーリツ                          3,800      1,592.00         6,049,600
            長府製作所                          1,700      2,215.00         3,765,500
            リンナイ                          3,000      7,450.00        22,350,000
            ダイニチ工業                           800      692.00         553,600
            日東精工                          2,300        501.00        1,152,300
            三洋工業                           200     1,880.00          376,000
            岡部                          3,400        958.00        3,257,200
            ジーテクト                          1,900      1,469.00         2,791,100
            中国工業                           700      546.00         382,200
            東プレ                          3,100      2,117.00         6,562,700
            高周波熱錬                          3,100        880.00        2,728,000
            東京製綱                          1,100        958.00        1,053,800
            サンコール                          1,000        679.00         679,000
            モリテック　スチール                          1,600        416.00         665,600
            パイオラックス                          2,700      2,206.00         5,956,200
            エイチワン                          1,700        956.00        1,625,200
            日本発條                         16,900        974.00       16,460,600
            中央発條                           100     2,905.00          290,500
            アドバネクス                           300     1,667.00          500,100
            立川ブラインド工業                           700     1,155.00          808,500
            三益半導体工業                          1,600      1,433.00         2,292,800
            日本ドライケミカル                           500     1,120.00          560,000
            日本製鋼所                          5,200      1,859.00         9,666,800
            三浦工業                          7,300      2,530.00        18,469,000
            タクマ                          6,200      1,360.00         8,432,000
            ツガミ                          3,900        690.00        2,691,000
            オークマ                          2,200      5,940.00        13,068,000
            東芝機械                          2,000      2,221.00         4,442,000
            アマダホールディングス                         26,000       1,128.00        29,328,000
            アイダエンジニアリング                          4,700        797.00        3,745,900
            滝澤鉄工所                           500     1,530.00          765,000
            ＦＵＪＩ                          5,100      1,483.00         7,563,300
            牧野フライス製作所                          2,000      4,205.00         8,410,000
            オーエスジー                          8,300      2,072.00        17,197,600
            ダイジェット工業                           200     1,615.00          323,000
            旭ダイヤモンド工業                          4,700        738.00        3,468,600
            ＤＭＧ森精機                         10,800       1,388.00        14,990,400
            ソディック                          3,700        831.00        3,074,700
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            ディスコ                          2,300      14,540.00         33,442,000
            日東工器                           900     2,098.00         1,888,200
            日進工具                           500     2,506.00         1,253,000
            パンチ工業                          1,200        529.00         634,800
            冨士ダイス                           700      696.00         487,200
            豊和工業                          1,100      1,084.00         1,192,400
            ＯＫＫ                           700      813.00         569,100
            東洋機械金属                          1,300        581.00         755,300
            津田駒工業                           400     1,836.00          734,400
            島精機製作所                          2,300      3,750.00         8,625,000
            オプトラン                          1,600      2,122.00         3,395,200
            ＮＣホールディングス                           700      493.00         345,100
            フリュー                          1,400      1,011.00         1,415,400
            ヤマシンフィルタ                          3,000        691.00        2,073,000
            日阪製作所                          2,100        880.00        1,848,000
            やまびこ                          3,300        995.00        3,283,500
            平田機工                           800     6,330.00         5,064,000
            ペガサスミシン製造                          1,600        620.00         992,000
            マルマエ                           500      656.00         328,000
            タツモ                           500      718.00         359,000
            ナブテスコ                          9,300      2,922.00        27,174,600
            三井海洋開発                          1,800      2,970.00         5,346,000
            レオン自動機                          1,700      1,478.00         2,512,600
            ＳＭＣ                          5,000      36,230.00        181,150,000
            新川                          1,800        447.00         804,600
            ホソカワミクロン                           600     4,610.00         2,766,000
            ユニオンツール                           700     2,814.00         1,969,800
            オイレス工業                          2,400      1,880.00         4,512,000
            日精エー・エス・ビー機械                           500     3,775.00         1,887,500
            サトーホールディングス                          2,100      2,608.00         5,476,800
            技研製作所                          1,200      3,320.00         3,984,000
            日本エアーテック                           600      579.00         347,400
            カワタ                           300     1,306.00          391,800
            日精樹脂工業                          1,400        890.00        1,246,000
            オカダアイヨン                           600     1,326.00          795,600
            ワイエイシイホールディングス                           700      725.00         507,500
            小松製作所                         77,300       2,567.50        198,467,750
            住友重機械工業                          9,800      3,610.00        35,378,000
            日立建機                          6,900      2,700.00        18,630,000
            日工                           500     2,152.00         1,076,000
            巴工業                           700     2,422.00         1,695,400
            井関農機                          1,800      1,547.00         2,784,600
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ＴＯＷＡ                          1,600        641.00        1,025,600
            丸山製作所                           400     1,298.00          519,200
            北川鉄工所                           700     2,225.00         1,557,500
            ローツェ                           800     1,555.00         1,244,000
            タカキタ                           600      597.00         358,200
            クボタ                         91,500       1,537.50        140,681,250
            荏原実業                           500     1,985.00          992,500
            三菱化工機                           600     1,506.00          903,600
            月島機械                          3,400      1,319.00         4,484,600
            帝国電機製作所                          1,200      1,102.00         1,322,400
            新東工業                          4,000        949.00        3,796,000
            澁谷工業                          1,500      3,185.00         4,777,500
            アイチ　コーポレーション                          3,000        711.00        2,133,000
            小森コーポレーション                          4,700      1,143.00         5,372,100
            鶴見製作所                          1,300      2,026.00         2,633,800
            住友精密工業                           300     2,738.00          821,400
            酒井重工業                           300     2,302.00          690,600
            荏原製作所                          7,600      3,075.00        23,370,000
            石井鐵工所                           300     1,827.00          548,100
            酉島製作所                          1,800        923.00        1,661,400
            北越工業                          1,700      1,116.00         1,897,200
            ダイキン工業                         23,300      12,485.00        290,900,500
            オルガノ                           600     3,035.00         1,821,000
            トーヨーカネツ                           700     2,157.00         1,509,900
            栗田工業                          9,300      2,691.00        25,026,300
            椿本チエイン                          2,200      3,915.00         8,613,000
            大同工業                           800      862.00         689,600
            木村化工機                          1,600        371.00         593,600
            アネスト岩田                          2,600        911.00        2,368,600
            ダイフク                          9,400      5,230.00        49,162,000
            サムコ                           500      911.00         455,500
            加藤製作所                           900     2,576.00         2,318,400
            油研工業                           300     1,773.00          531,900
            タダノ                          8,400      1,048.00         8,803,200
            フジテック                          6,200      1,253.00         7,768,600
            ＣＫＤ                          4,800        950.00        4,560,000
            キトー                          1,300      1,667.00         2,167,100
            平和                          4,800      2,213.00        10,622,400
            理想科学工業                          1,500      1,763.00         2,644,500
            ＳＡＮＫＹＯ                          4,300      4,075.00        17,522,500
            日本金銭機械                          2,000      1,073.00         2,146,000
            マースグループホールディングス                          1,100      2,201.00         2,421,100
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            福島工業                          1,100      3,915.00         4,306,500
            オーイズミ                           900      356.00         320,400
            ダイコク電機                           800     1,417.00         1,133,600
            竹内製作所                          2,900      1,879.00         5,449,100
            アマノ                          4,900      2,351.00        11,519,900
            ＪＵＫＩ                          2,400      1,133.00         2,719,200
            蛇の目ミシン工業                          1,700        459.00         780,300
            マックス                          2,600      1,517.00         3,944,200
            グローリー                          4,800      2,616.00        12,556,800
            新晃工業                          1,600      1,485.00         2,376,000
            大和冷機工業                          2,500      1,179.00         2,947,500
            セガサミーホールディングス                         17,000       1,272.00        21,624,000
            日本ピストンリング                           600     1,615.00          969,000
            リケン                           800     5,030.00         4,024,000
            ＴＰＲ                          2,300      2,175.00         5,002,500
            ツバキ・ナカシマ                          2,600      1,899.00         4,937,400
            ホシザキ                          5,000      6,860.00        34,300,000
            大豊工業                          1,400        915.00        1,281,000
            日本精工                         35,100        965.00       33,871,500
            ＮＴＮ                         37,200        322.00       11,978,400
            ジェイテクト                         16,500       1,305.00        21,532,500
            不二越                          1,600      4,300.00         6,880,000
            日本トムソン                          5,300        490.00        2,597,000
            ＴＨＫ                         10,700       2,446.00        26,172,200
            ユーシン精機                          1,400      1,017.00         1,423,800
            前澤給装工業                           600     1,893.00         1,135,800
            イーグル工業                          2,100      1,202.00         2,524,200
            前澤工業                          1,300        340.00         442,000
            日本ピラー工業                          1,700      1,247.00         2,119,900
            キッツ                          7,000        766.00        5,362,000
            マキタ                         20,800       3,755.00        78,104,000
            日立造船                         14,400        331.00        4,766,400
            三菱重工業                         28,600       4,470.00        127,842,000
            ＩＨＩ                         13,200       2,672.00        35,270,400
            スター精密                          3,000      1,675.00         5,025,000
            日清紡ホールディングス                          9,700        933.00        9,050,100
            イビデン                         10,600       1,618.00        17,150,800
            コニカミノルタ                         37,500       1,071.00        40,162,500
            ブラザー工業                         22,200       1,979.00        43,933,800
            ミネベアミツミ                         31,800       1,635.00        51,993,000
            日立製作所                         76,900       3,331.00        256,153,900
            三菱電機                         170,700        1,320.50        225,409,350
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            富士電機                         11,100       3,275.00        36,352,500
            東洋電機製造                           700     1,177.00          823,900
            安川電機                         19,800       3,100.00        61,380,000
            シンフォニアテクノロジー                          2,400      1,313.00         3,151,200
            明電舎                          3,400      1,542.00         5,242,800
            オリジン電気                           500     2,049.00         1,024,500
            山洋電気                           800     3,900.00         3,120,000
            デンヨー                          1,600      1,322.00         2,115,200
            東芝テック                          2,200      3,230.00         7,106,000
            芝浦メカトロニクス                           300     3,470.00         1,041,000
            マブチモーター                          4,700      3,860.00        18,142,000
            日本電産                         20,600      13,110.00        270,066,000
            ユー・エム・シー・エレクトロニクス                          1,000      1,750.00         1,750,000
            トレックス・セミコンダクター                           600     1,181.00          708,600
            東光高岳                           900     1,350.00         1,215,000
            ダブル・スコープ                          2,500      1,688.00         4,220,000
            ダイヘン                          1,900      2,636.00         5,008,400
            ヤーマン                          2,500      1,371.00         3,427,500
            ＪＶＣケンウッド                         13,400        274.00        3,671,600
            ミマキエンジニアリング                          1,600        674.00        1,078,400
            第一精工                           800     1,022.00          817,600
            日新電機                          4,000        952.00        3,808,000
            大崎電気工業                          3,500        683.00        2,390,500
            オムロン                         18,200       5,460.00        99,372,000
            日東工業                          2,800      2,137.00         5,983,600
            ＩＤＥＣ                          2,300      1,830.00         4,209,000
            正興電機製作所                           300      782.00         234,600
            不二電機工業                           300     1,283.00          384,900
            ジーエス・ユアサ　コーポレーション                          6,200      2,100.00        13,020,000
            サクサホールディングス                           400     1,733.00          693,200
            メルコホールディングス                           700     3,665.00         2,565,500
            テクノメディカ                           400     2,093.00          837,200
            日本電気                         22,100       3,825.00        84,532,500
            富士通                         16,500       7,588.00        125,202,000
            沖電気工業                          7,500      1,320.00         9,900,000
            岩崎通信機                          1,000        811.00         811,000
            電気興業                           900     3,095.00         2,785,500
            サンケン電気                          2,100      1,921.00         4,034,100
            ナカヨ                           300     1,421.00          426,300
            アイホン                          1,000      1,668.00         1,668,000
            ルネサスエレクトロニクス                         17,900        580.00       10,382,000
            セイコーエプソン                         21,200       1,625.00        34,450,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ワコム                         12,500        447.00        5,587,500
            アルバック                          3,400      3,010.00        10,234,000
            アクセル                          1,200        484.00         580,800
            ＥＩＺＯ                          1,600      4,410.00         7,056,000
            日本信号                          4,400        998.00        4,391,200
            京三製作所                          3,700        378.00        1,398,600
            能美防災                          2,300      1,848.00         4,250,400
            ホーチキ                          1,100      1,126.00         1,238,600
            星和電機                           800      443.00         354,400
            エレコム                          1,600      3,330.00         5,328,000
            パナソニック                         195,200         972.80       189,890,560
            シャープ                         17,000       1,219.00        20,723,000
            アンリツ                         11,100       2,173.00        24,120,300
            富士通ゼネラル                          5,300      1,418.00         7,515,400
            ソニー                         114,600        5,025.00        575,865,000
            ＴＤＫ                          9,000      8,760.00        78,840,000
            帝国通信工業                           600     1,181.00          708,600
            タムラ製作所                          6,800        571.00        3,882,800
            アルプスアルパイン                         17,800       2,116.00        37,664,800
            池上通信機                           600     1,092.00          655,200
            日本電波工業                          2,300        349.00         802,700
            鈴木                          1,000        622.00         622,000
            日本トリム                           300     5,990.00         1,797,000
            ローランド　ディー．ジー．                           900     2,288.00         2,059,200
            フォスター電機                          2,100      1,548.00         3,250,800
            ＳＭＫ                           600     2,735.00         1,641,000
            ヨコオ                          1,300      1,471.00         1,912,300
            ホシデン                          5,100        886.00        4,518,600
            ヒロセ電機                          2,500      11,330.00         28,325,000
            日本航空電子工業                          4,000      1,520.00         6,080,000
            ＴＯＡ                          1,900      1,055.00         2,004,500
            マクセルホールディングス                          3,700      1,576.00         5,831,200
            古野電気                          2,200        960.00        2,112,000
            ユニデンホールディングス                           500     2,125.00         1,062,500
            スミダコーポレーション                          1,500      1,477.00         2,215,500
            アイコム                          1,000      2,090.00         2,090,000
            リオン                           800     1,980.00         1,584,000
            本多通信工業                          1,500        551.00         826,500
            船井電機                          2,000        719.00        1,438,000
            横河電機                         17,100       2,167.00        37,055,700
            新電元工業                           600     4,230.00         2,538,000
            アズビル                         11,000       2,517.00        27,687,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            東亜ディーケーケー                           900      742.00         667,800
            日本光電工業                          7,600      3,335.00        25,346,000
            チノー                           600     1,237.00          742,200
            共和電業                          1,800        392.00         705,600
            日本電子材料                           800      654.00         523,200
            堀場製作所                          3,400      5,540.00        18,836,000
            アドバンテスト                         11,700       2,493.00        29,168,100
            小野測器                          1,000        627.00         627,000
            エスペック                          1,500      1,941.00         2,911,500
            キーエンス                          8,400      66,270.00        556,668,000
            日置電機                           900     4,400.00         3,960,000
            シスメックス                         13,300       6,810.00        90,573,000
            日本マイクロニクス                          2,800        720.00        2,016,000
            メガチップス                          1,400      1,797.00         2,515,800
            ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          1,000      3,545.00         3,545,000
            澤藤電機                           200     1,566.00          313,200
            原田工業                           600      949.00         569,400
            コーセル                          2,300      1,133.00         2,605,900
            イリソ電子工業                          1,600      4,745.00         7,592,000
            オプテックスグループ                          3,000      1,854.00         5,562,000
            千代田インテグレ                           700     1,997.00         1,397,900
            アイ・オー・データ機器                           600     1,148.00          688,800
            レーザーテック                          3,500      4,115.00        14,402,500
            スタンレー電気                         12,100       3,005.00        36,360,500
            岩崎電気                           700     1,343.00          940,100
            ウシオ電機                         10,400       1,284.00        13,353,600
            岡谷電機産業                          1,700        387.00         657,900
            ヘリオス　テクノ　ホールディング                          1,600        701.00        1,121,600
            エノモト                           300      850.00         255,000
            日本セラミック                          1,800      2,800.00         5,040,000
            遠藤照明                           900      749.00         674,100
            古河電池                          1,300        699.00         908,700
            双信電機                          1,000        637.00         637,000
            山一電機                          1,200      1,044.00         1,252,800
            図研                          1,100      1,478.00         1,625,800
            日本電子                          3,400      1,822.00         6,194,800
            カシオ計算機                         15,200       1,459.00        22,176,800
            ファナック                         16,200      18,270.00        295,974,000
            日本シイエムケイ                          4,500        632.00        2,844,000
            エンプラス                           800     2,800.00         2,240,000
            大真空                           800     1,077.00          861,600
            ローム                          8,300      6,900.00        57,270,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            浜松ホトニクス                         12,300       4,030.00        49,569,000
            三井ハイテック                          2,100        959.00        2,013,900
            新光電気工業                          5,900        799.00        4,714,100
            京セラ                         26,000       6,197.00        161,122,000
            太陽誘電                          7,700      2,119.00        16,316,300
            村田製作所                         17,900      17,005.00        304,389,500
            ユーシン                          2,800        982.00        2,749,600
            双葉電子工業                          2,800      1,751.00         4,902,800
            北陸電気工業                           800     1,003.00          802,400
            ニチコン                          5,500        987.00        5,428,500
            日本ケミコン                          1,300      1,905.00         2,476,500
            ＫＯＡ                          2,600      1,510.00         3,926,000
            市光工業                          2,700        591.00        1,595,700
            小糸製作所                         10,200       6,180.00        63,036,000
            ミツバ                          3,400        656.00        2,230,400
            ＳＣＲＥＥＮホールディングス                          3,000      4,370.00        13,110,000
            キヤノン電子                          1,500      1,743.00         2,614,500
            キヤノン                         91,800       3,158.00        289,904,400
            リコー                         51,600       1,134.00        58,514,400
            象印マホービン                          3,200      1,152.00         3,686,400
            ＭＵＴＯＨホールディングス                           300     1,895.00          568,500
            東京エレクトロン                         11,400      14,640.00        166,896,000
            トヨタ紡織                          6,000      1,733.00        10,398,000
            芦森工業                           400     1,567.00          626,800
            ユニプレス                          3,300      1,766.00         5,827,800
            豊田自動織機                         13,800       5,810.00        80,178,000
            モリタホールディングス                          3,000      1,721.00         5,163,000
            三櫻工業                          2,500        511.00        1,277,500
            デンソー                         37,600       4,486.00        168,673,600
            東海理化電機製作所                          4,500      1,911.00         8,599,500
            三井Ｅ＆Ｓホールディングス                          6,400      1,141.00         7,302,400
            川崎重工業                         13,400       2,682.00        35,938,800
            名村造船所                          5,400        374.00        2,019,600
            日本車輌製造                           700     2,624.00         1,836,800
            三菱ロジスネクスト                          2,100      1,282.00         2,692,200
            近畿車輛                           300     1,944.00          583,200
            日産自動車                         201,200         921.60       185,425,920
            いすゞ自動車                         54,000       1,442.50        77,895,000
            トヨタ自動車                         190,100        6,578.00       1,250,477,800
            日野自動車                         21,500        948.00       20,382,000
            三菱自動車工業                         63,400        597.00       37,849,800
            エフテック                          1,300        907.00        1,179,100
                                  72/144


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            レシップホールディングス                           700      731.00         511,700
            ＧＭＢ                           400      916.00         366,400
            ファルテック                           500      921.00         460,500
            武蔵精密工業                          4,200      1,429.00         6,001,800
            日産車体                          3,600        991.00        3,567,600
            新明和工業                          7,700      1,344.00        10,348,800
            極東開発工業                          3,400      1,407.00         4,783,800
            日信工業                          3,200      1,467.00         4,694,400
            トピー工業                          1,400      2,208.00         3,091,200
            ティラド                           600     2,208.00         1,324,800
            タチエス                          3,000      1,551.00         4,653,000
            ＮＯＫ                          9,200      1,746.00        16,063,200
            フタバ産業                          5,000        538.00        2,690,000
            ＫＹＢ                          1,800      2,764.00         4,975,200
            大同メタル工業                          2,900        711.00        2,061,900
            プレス工業                          8,600        559.00        4,807,400
            ミクニ                          2,300        451.00        1,037,300
            太平洋工業                          3,600      1,557.00         5,605,200
            ケーヒン                          4,000      1,811.00         7,244,000
            河西工業                          2,100        877.00        1,841,700
            アイシン精機                         14,100       4,085.00        57,598,500
            マツダ                         53,800       1,224.50        65,878,100
            今仙電機製作所                          1,600        968.00        1,548,800
            本田技研工業                         144,000        3,013.00        433,872,000
            スズキ                         31,300       5,239.00        163,980,700
            ＳＵＢＡＲＵ                         53,000       2,658.50        140,900,500
            安永                           800     1,419.00         1,135,200
            ヤマハ発動機                         24,100       2,140.00        51,574,000
            ショーワ                          4,100      1,437.00         5,891,700
            ＴＢＫ                          2,100        410.00         861,000
            エクセディ                          2,300      2,475.00         5,692,500
            豊田合成                          5,600      2,343.00        13,120,800
            愛三工業                          2,800        702.00        1,965,600
            盟和産業                           200     1,065.00          213,000
            日本プラスト                          1,400        796.00        1,114,400
            ヨロズ                          1,600      1,543.00         2,468,800
            エフ・シー・シー                          3,100      2,360.00         7,316,000
            シマノ                          6,900      16,700.00        115,230,000
            テイ・エス　テック                          4,000      3,105.00        12,420,000
            ジャムコ                           900     2,439.00         2,195,100
            テルモ                         24,200       6,780.00        164,076,000
            クリエートメディック                           500      944.00         472,000
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            日機装                          5,600      1,264.00         7,078,400
            島津製作所                         22,000       2,885.00        63,470,000
            ＪＭＳ                          1,600        662.00        1,059,200
            長野計器                          1,400        769.00        1,076,600
            ブイ・テクノロジー                           400     13,360.00          5,344,000
            東京計器                          1,200      1,179.00         1,414,800
            愛知時計電機                           200     3,940.00          788,000
            インターアクション                           800     1,650.00         1,320,000
            オーバル                          2,000        238.00         476,000
            東京精密                          3,100      2,688.00         8,332,800
            マニー                          2,100      5,150.00        10,815,000
            ニコン                         29,800       1,652.00        49,229,600
            トプコン                          9,200      1,445.00        13,294,000
            オリンパス                         25,500       4,900.00        124,950,000
            理研計器                          1,400      2,094.00         2,931,600
            タムロン                          1,500      2,065.00         3,097,500
            ＨＯＹＡ                         34,300       7,054.00        241,952,200
            シード                           800     1,258.00         1,006,400
            ノーリツ鋼機                          1,400      2,368.00         3,315,200
            エー・アンド・デイ                          1,600        785.00        1,256,000
            朝日インテック                          7,200      5,060.00        36,432,000
            シチズン時計                         18,900        626.00       11,831,400
            リズム時計工業                           600     1,596.00          957,600
            大研医器                          1,400        560.00         784,000
            メニコン                          2,300      3,135.00         7,210,500
            シンシア                           300      543.00         162,900
            松風                           800     1,295.00         1,036,000
            セイコーホールディングス                          2,600      2,741.00         7,126,600
            ニプロ                         11,900       1,382.00        16,445,800
            中本パックス                           500     1,506.00          753,000
            スノーピーク                           700     1,398.00          978,600
            パラマウントベッドホールディングス                          2,000      4,955.00         9,910,000
            トランザクション                          1,000        725.00         725,000
            ＳＨＯ－ＢＩ                           700      356.00         249,200
            ニホンフラッシュ                           700     1,932.00         1,352,400
            前田工繊                          1,900      2,624.00         4,985,600
            永大産業                          2,100        414.00         869,400
            アートネイチャー                          1,800        621.00        1,117,800
            バンダイナムコホールディングス                         17,700       4,885.00        86,464,500
            アイフィスジャパン                           400      534.00         213,600
            共立印刷                          3,200        219.00         700,800
            ＳＨＯＥＩ                           800     3,965.00         3,172,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            フランスベッドホールディングス                          2,500        896.00        2,240,000
            パイロットコーポレーション                          3,000      4,695.00        14,085,000
            萩原工業                           900     1,617.00         1,455,300
            トッパン・フォームズ                          3,800        888.00        3,374,400
            フジシールインターナショナル                          3,800      4,125.00        15,675,000
            タカラトミー                          7,300      1,176.00         8,584,800
            エステールホールディングス                           500      664.00         332,000
            アーク                          8,200        92.00        754,400
            タカノ                           600      828.00         496,800
            プロネクサス                          1,400      1,172.00         1,640,800
            ホクシン                          1,600        134.00         214,400
            ウッドワン                           600     1,056.00          633,600
            大建工業                          1,300      2,026.00         2,633,800
            凸版印刷                         24,200       1,657.00        40,099,400
            大日本印刷                         24,100       2,486.00        59,912,600
            図書印刷                          1,700        967.00        1,643,900
            共同印刷                           500     2,410.00         1,205,000
            ＮＩＳＳＨＡ                          3,500      1,215.00         4,252,500
            光村印刷                           200     2,270.00          454,000
            宝印刷                           700     1,596.00         1,117,200
            アシックス                         17,100       1,340.00        22,914,000
            ツツミ                           600     2,030.00         1,218,000
            小松ウオール工業                           500     1,887.00          943,500
            ヤマハ                         10,200       5,490.00        55,998,000
            河合楽器製作所                           500     3,005.00         1,502,500
            クリナップ                          1,700        601.00        1,021,700
            ピジョン                         10,300       4,185.00        43,105,500
            兼松サステック                           100     1,570.00          157,000
            キングジム                          1,500        828.00        1,242,000
            リンテック                          4,100      2,441.00        10,008,100
            イトーキ                          3,200        551.00        1,763,200
            任天堂                         10,500      29,605.00        310,852,500
            三菱鉛筆                          2,800      2,208.00         6,182,400
            タカラスタンダード                          3,500      1,686.00         5,901,000
            コクヨ                          8,200      1,629.00        13,357,800
            ナカバヤシ                          1,600        527.00         843,200
            グローブライド                           800     2,712.00         2,169,600
            オカムラ                          6,000      1,164.00         6,984,000
            美津濃                          1,700      2,536.00         4,311,200
            東京電力ホールディングス                         136,500         686.00       93,639,000
            中部電力                         52,100       1,774.50        92,451,450
            関西電力                         69,500       1,663.00        115,578,500
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            中国電力                         23,800       1,429.00        34,010,200
            北陸電力                         17,200        905.00       15,566,000
            東北電力                         40,000       1,419.00        56,760,000
            四国電力                         15,400       1,348.00        20,759,200
            九州電力                         35,200       1,312.00        46,182,400
            北海道電力                         16,400        657.00       10,774,800
            沖縄電力                          3,100      1,960.00         6,076,000
            電源開発                         13,600       2,686.00        36,529,600
            エフオン                           800      776.00         620,800
            イーレックス                          3,000      1,009.00         3,027,000
            レノバ                          2,100        956.00        2,007,600
            東京瓦斯                         33,500       3,063.00        102,610,500
            大阪瓦斯                         33,100       2,284.00        75,600,400
            東邦瓦斯                          8,400      5,010.00        42,084,000
            北海道瓦斯                           900     1,443.00         1,298,700
            広島ガス                          3,200        349.00        1,116,800
            西部瓦斯                          1,900      2,467.00         4,687,300
            静岡ガス                          5,200        880.00        4,576,000
            メタウォーター                           800     3,050.00         2,440,000
            ＳＢＳホールディングス                          1,700      1,817.00         3,088,900
            東武鉄道                         18,100       3,130.00        56,653,000
            相鉄ホールディングス                          5,900      3,350.00        19,765,000
            東京急行電鉄                         46,500       1,919.00        89,233,500
            京浜急行電鉄                         23,500       1,879.00        44,156,500
            小田急電鉄                         27,500       2,631.00        72,352,500
            京王電鉄                          9,600      6,630.00        63,648,000
            京成電鉄                         12,800       3,880.00        49,664,000
            富士急行                          2,400      4,230.00        10,152,000
            新京成電鉄                           300     2,042.00          612,600
            東日本旅客鉄道                         30,300      10,610.00        321,483,000
            西日本旅客鉄道                         15,300       8,427.00        128,933,100
            東海旅客鉄道                         15,300      25,100.00        384,030,000
            西武ホールディングス                         21,800       1,879.00        40,962,200
            鴻池運輸                          2,700      1,790.00         4,833,000
            西日本鉄道                          4,800      2,665.00        12,792,000
            ハマキョウレックス                          1,300      4,165.00         5,414,500
            サカイ引越センター                           900     6,880.00         6,192,000
            近鉄グループホールディングス                         16,200       5,090.00        82,458,000
            阪急阪神ホールディングス                         21,500       4,045.00        86,967,500
            南海電気鉄道                          7,300      3,070.00        22,411,000
            京阪ホールディングス                          7,200      4,460.00        32,112,000
            神戸電鉄                           400     3,935.00         1,574,000
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            名古屋鉄道                         13,000       3,005.00        39,065,000
            山陽電気鉄道                          1,300      2,198.00         2,857,400
            日本通運                          6,400      6,240.00        39,936,000
            ヤマトホールディングス                         28,400       2,949.00        83,751,600
            山九                          4,500      5,470.00        24,615,000
            丸運                           900      295.00         265,500
            丸全昭和運輸                          1,300      2,828.00         3,676,400
            センコーグループホールディングス                          9,000        959.00        8,631,000
            トナミホールディングス                           400     6,350.00         2,540,000
            ニッコンホールディングス                          6,100      2,698.00        16,457,800
            日本石油輸送                           200     2,870.00          574,000
            福山通運                          2,100      4,500.00         9,450,000
            セイノーホールディングス                         12,100       1,532.00        18,537,200
            エスライン                           500     1,111.00          555,500
            神奈川中央交通                           400     3,715.00         1,486,000
            日立物流                          3,600      3,285.00        11,826,000
            丸和運輸機関                           900     3,805.00         3,424,500
            Ｃ＆Ｆロジホールディングス                          1,600      1,222.00         1,955,200
            九州旅客鉄道                         13,600       3,880.00        52,768,000
            ＳＧホールディングス                         15,300       3,240.00        49,572,000
            日本郵船                         13,800       1,652.00        22,797,600
            商船三井                          9,600      2,410.00        23,136,000
            川崎汽船                          5,400      1,328.00         7,171,200
            ＮＳユナイテッド海運                           900     2,392.00         2,152,800
            飯野海運                          7,500        379.00        2,842,500
            共栄タンカー                           100     1,475.00          147,500
            乾汽船                          1,500        712.00        1,068,000
            日本航空                         29,500       3,958.00        116,761,000
            ＡＮＡホールディングス                         29,600       4,021.00        119,021,600
            パスコ                           500      864.00         432,000
            トランコム                           500     6,690.00         3,345,000
            日新                          1,400      1,868.00         2,615,200
            三菱倉庫                          5,700      2,837.00        16,170,900
            三井倉庫ホールディングス                          2,100      1,814.00         3,809,400
            住友倉庫                          6,000      1,394.00         8,364,000
            澁澤倉庫                           900     1,684.00         1,515,600
            東陽倉庫                          2,900        314.00         910,600
            日本トランスシティ                          3,400        441.00        1,499,400
            ケイヒン                           300     1,396.00          418,800
            中央倉庫                           800     1,056.00          844,800
            川西倉庫                           300     1,318.00          395,400
            安田倉庫                          1,400        888.00        1,243,200
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            ファイズ                           200      798.00         159,600
            東洋埠頭                           500     1,441.00          720,500
            宇徳                          1,300        550.00         715,000
            上組                         10,000       2,539.00        25,390,000
            サンリツ                           300      688.00         206,400
            キムラユニティー                           400     1,105.00          442,000
            キユーソー流通システム                           400     1,953.00          781,200
            近鉄エクスプレス                          3,100      1,663.00         5,155,300
            東海運                          1,400        278.00         389,200
            エーアイテイー                          1,000      1,058.00         1,058,000
            内外トランスライン                           500     1,422.00          711,000
            日本コンセプト                           400      938.00         375,200
            ＮＥＣネッツエスアイ                          1,900      2,621.00         4,979,900
            クロスキャット                           400     1,002.00          400,800
            システナ                          6,000      1,241.00         7,446,000
            デジタルアーツ                           900     9,280.00         8,352,000
            新日鉄住金ソリューションズ                          2,500      2,944.00         7,360,000
            キューブシステム                           900      785.00         706,500
            エイジア                           300     1,318.00          395,400
            コア                           800     1,208.00          966,400
            ソリトンシステムズ                          1,000        956.00         956,000
            ソフトクリエイトホールディングス                           700     1,498.00         1,048,600
            ＴＩＳ                          5,600      5,170.00        28,952,000
            ネオス                           600      905.00         543,000
            電算システム                           700     2,984.00         2,088,800
            グリー                         11,800        454.00        5,357,200
            コーエーテクモホールディングス                          3,400      1,936.00         6,582,400
            三菱総合研究所                           700     3,380.00         2,366,000
            ボルテージ                           400      550.00         220,000
            電算                           200     2,150.00          430,000
            ＡＧＳ                          1,000        707.00         707,000
            ファインデックス                          1,400        751.00        1,051,400
            ブレインパッド                           300     5,250.00         1,575,000
            ＫＬａｂ                          3,000        807.00        2,421,000
            ポールトゥウィン・ピットクルーホール                          2,300        953.00        2,191,900
            ディングス
            イーブックイニシアティブジャパン                           300     1,487.00          446,100
            ネクソン                         42,700       1,699.00        72,547,300
            アイスタイル                          4,300        756.00        3,250,800
            エムアップ                           600     2,375.00         1,425,000
            エイチーム                          1,100      1,736.00         1,909,600
            テクノスジャパン                          1,400        696.00         974,400
            コロプラ                          4,800        643.00        3,086,400
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ブロードリーフ                          8,400        579.00        4,863,600
            クロス・マーケティンググループ                           600      393.00         235,800
            デジタルハーツホールディングス                           800     1,247.00          997,600
            メディアドゥホールディングス                           500     2,594.00         1,297,000
            じげん                          1,900        607.00        1,153,300
            ブイキューブ                          1,100        480.00         528,000
            サイバーリンクス                           300      990.00         297,000
            フィックスターズ                          1,600      1,245.00         1,992,000
            ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                           900      973.00         875,700
            オプティム                           400     4,165.00         1,666,000
            セレス                           600     1,933.00         1,159,800
            ティーガイア                          1,700      1,906.00         3,240,200
            セック                           300     3,355.00         1,006,500
            豆蔵ホールディングス                          1,200        979.00        1,174,800
            テクマトリックス                          1,200      1,803.00         2,163,600
            プロシップ                           400     1,313.00          525,200
            ガンホー・オンライン・エンターテイメン                         40,500        336.00       13,608,000
            ト
            ＧＭＯペイメントゲートウェイ                          2,800      7,120.00        19,936,000
            ザッパラス                          1,400        418.00         585,200
            システムリサーチ                           200     2,813.00          562,600
            インターネットイニシアティブ                          2,800      2,283.00         6,392,400
            さくらインターネット                          2,000        531.00        1,062,000
            ヴィンクス                           600     1,105.00          663,000
            ＧＭＯクラウド                           400     3,200.00         1,280,000
            ＳＲＡホールディングス                           900     2,541.00         2,286,900
            Ｍｉｎｏｒｉソリューションズ                           300     1,590.00          477,000
            システムインテグレータ                           500      656.00         328,000
            朝日ネット                          1,400        518.00         725,200
            ｅＢＡＳＥ                           500     2,084.00         1,042,000
            アバント                           600     1,476.00          885,600
            アドソル日進                           600     1,602.00          961,200
            フリービット                          1,000        976.00         976,000
            コムチュア                           900     3,325.00         2,992,500
            サイバーコム                           300     2,308.00          692,400
            アステリア                           900      845.00         760,500
            マークラインズ                           600     1,288.00          772,800
            メディカル・データ・ビジョン                          1,500      1,206.00         1,809,000
            ｇｕｍｉ                          2,200        653.00        1,436,600
            ショーケース・ティービー                           400      767.00         306,800
            モバイルファクトリー                           500     1,377.00          688,500
            テラスカイ                           100     4,125.00          412,500
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            デジタル・インフォメーション・テクノロ                           800     1,405.00         1,124,000
            ジー
            ＰＣＩホールディングス                           300     2,231.00          669,300
            パイプドＨＤ                           300      847.00         254,100
            アイビーシー                           300     1,240.00          372,000
            ネオジャパン                           300      993.00         297,900
            ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                           100     2,087.00          208,700
            ランドコンピュータ                           200     1,142.00          228,400
            ダブルスタンダード                           100     4,875.00          487,500
            オープンドア                           800     3,050.00         2,440,000
            マイネット                           500      990.00         495,000
            アカツキ                           600     6,470.00         3,882,000
            ベネフィットジャパン                           100      897.00          89,700
            Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                           300     1,260.00          378,000
            ＬＩＮＥ                          5,100      3,900.00        19,890,000
            カナミックネットワーク                           300     1,938.00          581,400
            ノムラシステムコーポレーション                           100      675.00          67,500
            チェンジ                           200     3,550.00          710,000
            シンクロ・フード                           700      653.00         457,100
            オークネット                           900     1,104.00          993,600
            ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          1,900        769.00        1,461,100
            マクロミル                          3,000      1,398.00         4,194,000
            ビーグリー                           400      920.00         368,000
            オロ                           200     5,110.00         1,022,000
            ソルクシーズ                           800      701.00         560,800
            フェイス                           700      779.00         545,300
            ハイマックス                           200     1,827.00          365,400
            野村総合研究所                         10,700       4,695.00        50,236,500
            サイバネットシステム                          1,400        587.00         821,800
            ＣＥホールディングス                           500      775.00         387,500
            日本システム技術                           300     1,317.00          395,100
            インテージホールディングス                          2,200        811.00        1,784,200
            東邦システムサイエンス                           500      913.00         456,500
            ソースネクスト                          6,600        507.00        3,346,200
            インフォコム                          1,400      1,779.00         2,490,600
            ＦＩＧ                          1,600        324.00         518,400
            ヒト・コミュニケーションズ・ホールディ                           400     1,794.00          717,600
            ングス
            フォーカスシステムズ                          1,200        953.00        1,143,600
            クレスコ                           500     3,145.00         1,572,500
            フジ・メディア・ホールディングス                         17,500       1,553.00        27,177,500
            オービック                          5,800      10,860.00         62,988,000
            ジャストシステム                          2,400      2,855.00         6,852,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ＴＤＣソフト                          1,400        866.00        1,212,400
            ヤフー                         109,800         285.00       31,293,000
            トレンドマイクロ                          8,900      5,380.00        47,882,000
            インフォメーション・ディベロプメント                           500     1,392.00          696,000
            日本オラクル                          3,400      8,430.00        28,662,000
            アルファシステムズ                           500     2,601.00         1,300,500
            フューチャー                          2,300      1,700.00         3,910,000
            ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          1,200      1,406.00         1,687,200
            ソフトバンク・テクノロジー                           800     2,010.00         1,608,000
            トーセ                           500      810.00         405,000
            オービックビジネスコンサルタント                          1,700      4,370.00         7,429,000
            伊藤忠テクノソリューションズ                          7,700      2,570.00        19,789,000
            アイティフォー                          2,100        877.00        1,841,700
            東計電算                           200     3,000.00          600,000
            エックスネット                           300      918.00         275,400
            大塚商会                          9,100      4,070.00        37,037,000
            サイボウズ                          2,100        715.00        1,501,500
            ソフトブレーン                          1,400        450.00         630,000
            電通国際情報サービス                          1,100      3,635.00         3,998,500
            デジタルガレージ                          3,300      2,904.00         9,583,200
            ＥＭシステムズ                          1,400      1,233.00         1,726,200
            ウェザーニューズ                           600     3,065.00         1,839,000
            ＣＩＪ                          1,400        816.00        1,142,400
            東洋ビジネスエンジニアリング                           200     2,190.00          438,000
            日本エンタープライズ                          2,100        170.00         357,000
            ＷＯＷＯＷ                           800     3,005.00         2,404,000
            スカラ                          1,200        774.00         928,800
            ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                          1,600        475.00         760,000
            ネットワンシステムズ                          6,000      2,883.00        17,298,000
            システムソフト                          4,500        100.00         450,000
            アルゴグラフィックス                           700     4,585.00         3,209,500
            マーベラス                          2,600        866.00        2,251,600
            エイベックス                          3,000      1,439.00         4,317,000
            日本ユニシス                          5,300      2,965.00        15,714,500
            兼松エレクトロニクス                           900     3,265.00         2,938,500
            東京放送ホールディングス                         11,100       2,060.00        22,866,000
            日本テレビホールディングス                         15,400       1,744.00        26,857,600
            朝日放送グループホールディングス                          1,700        777.00        1,320,900
            テレビ朝日ホールディングス                          4,700      1,977.00         9,291,900
            スカパーＪＳＡＴホールディングス                         13,000        468.00        6,084,000
            テレビ東京ホールディングス                          1,400      2,454.00         3,435,600
            日本ＢＳ放送                           600     1,062.00          637,200
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ビジョン                           500     4,865.00         2,432,500
            スマートバリュー                           400      783.00         313,200
            ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                           700      904.00         632,800
            ワイヤレスゲート                           900      389.00         350,100
            コネクシオ                          1,200      1,427.00         1,712,400
            クロップス                           400      650.00         260,000
            日本電信電話                         114,500        4,738.00        542,501,000
            ＫＤＤＩ                         147,700        2,594.50        383,207,650
            ソフトバンク                         133,300        1,327.50        176,955,750
            光通信                          2,000      20,790.00         41,580,000
            ＮＴＴドコモ                         120,100        2,497.00        299,889,700
            エムティーアイ                          2,000        646.00        1,292,000
            ＧＭＯインターネット                          6,100      1,788.00        10,906,800
            アイドママーケティングコミュニケーショ                           400      482.00         192,800
            ン
            カドカワ                          5,000      1,187.00         5,935,000
            学研ホールディングス                           600     5,930.00         3,558,000
            ゼンリン                          3,400      2,882.00         9,798,800
            昭文社                          1,100        456.00         501,600
            インプレスホールディングス                          1,800        143.00         257,400
            アイネット                           900     1,267.00         1,140,300
            松竹                          1,100      11,320.00         12,452,000
            東宝                         11,100       4,105.00        45,565,500
            東映                           700     14,380.00         10,066,000
            エヌ・ティ・ティ・データ                         44,900       1,234.00        55,406,600
            ピー・シー・エー                           200     2,454.00          490,800
            ビジネスブレイン太田昭和                           300     2,084.00          625,200
            ＤＴＳ                          1,900      4,275.00         8,122,500
            スクウェア・エニックス・ホールディング                          7,800      3,270.00        25,506,000
            ス
            シーイーシー                          1,800      2,189.00         3,940,200
            カプコン                          7,200      2,318.00        16,689,600
            アイ・エス・ビー                           400     1,814.00          725,600
            ジャステック                          1,000        966.00         966,000
            ＳＣＳＫ                          4,400      4,940.00        21,736,000
            日本システムウエア                           600     1,913.00         1,147,800
            アイネス                          2,200      1,225.00         2,695,000
            ＴＫＣ                          1,400      3,980.00         5,572,000
            富士ソフト                          2,500      4,195.00        10,487,500
            ＮＳＤ                          2,800      2,556.00         7,156,800
            コナミホールディングス                          6,900      4,545.00        31,360,500
            福井コンピュータホールディングス                           600     1,813.00         1,087,800
            ＪＢＣＣホールディングス                          1,300      1,496.00         1,944,800
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ミロク情報サービス                          1,700      2,840.00         4,828,000
            ソフトバンクグループ                         70,100      10,535.00        738,503,500
            ホウスイ                           500      843.00         421,500
            高千穂交易                           700      974.00         681,800
            伊藤忠食品                           400     4,890.00         1,956,000
            エレマテック                           800     1,675.00         1,340,000
            ＪＡＬＵＸ                           500     2,463.00         1,231,500
            あらた                          1,000      3,945.00         3,945,000
            トーメンデバイス                           300     2,421.00          726,300
            東京エレクトロン　デバイス                           700     1,779.00         1,245,300
            フィールズ                          1,600        713.00        1,140,800
            双日                         93,100        396.00       36,867,600
            アルフレッサ　ホールディングス                         18,700       3,230.00        60,401,000
            横浜冷凍                          4,600        874.00        4,020,400
            ラサ商事                           800      861.00         688,800
            ラクーンホールディングス                           800      694.00         555,200
            アルコニックス                          1,800      1,207.00         2,172,600
            神戸物産                          2,500      3,770.00         9,425,000
            あい　ホールディングス                          2,400      1,873.00         4,495,200
            ディーブイエックス                           700     1,010.00          707,000
            ダイワボウホールディングス                          1,500      6,320.00         9,480,000
            マクニカ・富士エレホールディングス                          4,700      1,532.00         7,200,400
            ラクト・ジャパン                           400     7,890.00         3,156,000
            バイタルケーエスケー・ホールディングス                          3,300      1,092.00         3,603,600
            八洲電機                          1,300        826.00        1,073,800
            メディアスホールディングス                          1,100        687.00         755,700
            ＵＫＣホールディングス                          1,100      1,874.00         2,061,400
            ジューテックホールディングス                           400     1,020.00          408,000
            大光                           600      662.00         397,200
            ＯＣＨＩホールディングス                           500     1,298.00          649,000
            ＴＯＫＡＩホールディングス                          8,900        910.00        8,099,000
            黒谷                           400      427.00         170,800
            Ｃｏｍｉｎｉｘ                           300      829.00         248,700
            三洋貿易                           800     1,955.00         1,564,000
            ビューティガレージ                           300     1,432.00          429,600
            ウイン・パートナーズ                          1,100      1,208.00         1,328,800
            ミタチ産業                           600      717.00         430,200
            シップヘルスケアホールディングス                          3,500      4,375.00        15,312,500
            明治電機工業                           500     1,709.00          854,500
            デリカフーズホールディングス                           300     1,326.00          397,800
            スターティアホールディングス                           400      545.00         218,000
            コメダホールディングス                          3,900      2,131.00         8,310,900
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            富士興産                           900      665.00         598,500
            協栄産業                           300     1,496.00          448,800
            小野建                          1,500      1,526.00         2,289,000
            南陽                           300     2,116.00          634,800
            佐鳥電機                          1,400        948.00        1,327,200
            エコートレーディング                           900      563.00         506,700
            伯東                          1,200      1,200.00         1,440,000
            コンドーテック                          1,300      1,013.00         1,316,900
            中山福                          1,100        537.00         590,700
            ナガイレーベン                          2,400      2,395.00         5,748,000
            三菱食品                          1,900      2,840.00         5,396,000
            松田産業                          1,300      1,394.00         1,812,200
            第一興商                          2,500      5,470.00        13,675,000
            メディパルホールディングス                         18,200       2,554.00        46,482,800
            ＳＰＫ                           300     2,324.00          697,200
            萩原電気ホールディングス                           600     2,972.00         1,783,200
            アズワン                          1,200      8,670.00        10,404,000
            スズデン                           500     1,800.00          900,000
            尾家産業                           700     1,263.00          884,100
            シモジマ                          1,000      1,135.00         1,135,000
            ドウシシャ                          1,600      1,789.00         2,862,400
            小津産業                           400     1,926.00          770,400
            高速                          1,000      1,233.00         1,233,000
            たけびし                           500     1,497.00          748,500
            リックス                           300     1,583.00          474,900
            丸文                          1,600        661.00        1,057,600
            ハピネット                          1,500      1,441.00         2,161,500
            橋本総業ホールディングス                           300     1,548.00          464,400
            日本ライフライン                          5,300      1,720.00         9,116,000
            タカショー                          1,300        431.00         560,300
            エクセル                           600     2,381.00         1,428,600
            マルカキカイ                           500     2,012.00         1,006,000
            ＩＤＯＭ                          6,000        338.00        2,028,000
            日本エム・ディ・エム                          1,000      1,044.00         1,044,000
            進和                          1,000      2,045.00         2,045,000
            エスケイジャパン                           400      682.00         272,800
            ダイトロン                           700     1,675.00         1,172,500
            シークス                          2,200      1,635.00         3,597,000
            田中商事                           500      619.00         309,500
            オーハシテクニカ                           800     1,418.00         1,134,400
            白銅                           500     1,663.00          831,500
            伊藤忠商事                         117,400        2,003.00        235,152,200
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            丸紅                         165,600         771.60       127,776,960
            高島                           300     1,833.00          549,900
            長瀬産業                          9,400      1,558.00        14,645,200
            蝶理                          1,000      1,528.00         1,528,000
            豊田通商                         18,800       3,470.00        65,236,000
            三共生興                          2,700        459.00        1,239,300
            兼松                          6,700      1,263.00         8,462,100
            ツカモトコーポレーション                           400     1,169.00          467,600
            三井物産                         138,200        1,745.00        241,159,000
            日本紙パルプ商事                          1,000      4,155.00         4,155,000
            日立ハイテクノロジーズ                          5,100      4,235.00        21,598,500
            カメイ                          2,200      1,149.00         2,527,800
            東都水産                           300     2,396.00          718,800
            ＯＵＧホールディングス                           300     2,585.00          775,500
            スターゼン                           700     3,790.00         2,653,000
            山善                          6,500      1,165.00         7,572,500
            椿本興業                           300     3,680.00         1,104,000
            住友商事                         99,100       1,562.00        154,794,200
            内田洋行                           800     2,903.00         2,322,400
            三菱商事                         117,800        3,122.00        367,771,600
            第一実業                           700     3,250.00         2,275,000
            キヤノンマーケティングジャパン                          4,800      2,128.00        10,214,400
            西華産業                          1,000      1,426.00         1,426,000
            佐藤商事                          1,400        921.00        1,289,400
            菱洋エレクトロ                          1,700      1,567.00         2,663,900
            東京産業                          1,900        518.00         984,200
            ユアサ商事                          1,700      3,135.00         5,329,500
            神鋼商事                           400     2,508.00         1,003,200
            小林産業                          1,200        313.00         375,600
            阪和興業                          3,000      3,125.00         9,375,000
            正栄食品工業                           900     3,100.00         2,790,000
            カナデン                          1,500      1,202.00         1,803,000
            菱電商事                          1,300      1,466.00         1,905,800
            フルサト工業                           900     1,657.00         1,491,300
            岩谷産業                          3,800      3,635.00        13,813,000
            すてきナイスグループ                           800      868.00         694,400
            昭光通商                          1,300        606.00         787,800
            極東貿易                           500     1,671.00          835,500
            イワキ                          2,100        382.00         802,200
            三愛石油                          4,600        918.00        4,222,800
            稲畑産業                          4,100      1,511.00         6,195,100
            ＧＳＩクレオス                           500     1,168.00          584,000
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            明和産業                          1,700        427.00         725,900
            ワキタ                          3,600      1,104.00         3,974,400
            東邦ホールディングス                          5,000      2,787.00        13,935,000
            サンゲツ                          5,100      2,075.00        10,582,500
            ミツウロコグループホールディングス                          2,500        844.00        2,110,000
            シナネンホールディングス                           800     2,088.00         1,670,400
            伊藤忠エネクス                          3,800        897.00        3,408,600
            サンリオ                          5,300      2,425.00        12,852,500
            サンワテクノス                          1,100        917.00        1,008,700
            リョーサン                          1,800      3,105.00         5,589,000
            新光商事                          1,600      1,834.00         2,934,400
            トーホー                           900     2,020.00         1,818,000
            三信電気                          1,400      1,796.00         2,514,400
            東陽テクニカ                          1,900        884.00        1,679,600
            モスフードサービス                          2,300      2,807.00         6,456,100
            加賀電子                          1,700      2,119.00         3,602,300
            ソーダニッカ                          2,000        554.00        1,108,000
            立花エレテック                          1,200      1,688.00         2,025,600
            フォーバル                           700      810.00         567,000
            ＰＡＬＴＡＣ                          3,000      5,800.00        17,400,000
            三谷産業                          2,200        285.00         627,000
            太平洋興発                           700      756.00         529,200
            西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                           400     4,180.00         1,672,000
            ヤマシタヘルスケアホールディングス                           300     1,146.00          343,800
            国際紙パルプ商事                          3,400        274.00         931,600
            ヤマタネ                           800     1,604.00         1,283,200
            丸紅建材リース                           100     1,978.00          197,800
            日鉄住金物産                          1,200      4,815.00         5,778,000
            泉州電業                           500     2,717.00         1,358,500
            トラスコ中山                          3,500      3,045.00        10,657,500
            オートバックスセブン                          6,700      1,859.00        12,455,300
            モリト                          1,100        762.00         838,200
            加藤産業                          2,700      3,640.00         9,828,000
            北恵                           400      899.00         359,600
            イノテック                          1,000        965.00         965,000
            イエローハット                          1,600      2,928.00         4,684,800
            ＪＫホールディングス                          1,500        605.00         907,500
            日伝                          1,300      1,605.00         2,086,500
            北沢産業                          1,900        267.00         507,300
            杉本商事                           800     1,759.00         1,407,200
            因幡電機産業                          2,300      4,420.00        10,166,000
            バイテックホールディングス                           800     1,864.00         1,491,200
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            東テク                           500     2,132.00         1,066,000
            ミスミグループ本社                         21,100       2,529.00        53,361,900
            タキヒヨー                           600     1,739.00         1,043,400
            蔵王産業                           100     1,340.00          134,000
            スズケン                          7,700      6,130.00        47,201,000
            ジェコス                          1,100      1,014.00         1,115,400
            ルネサスイーストン                          1,800        434.00         781,200
            ローソン                          4,300      6,560.00        28,208,000
            サンエー                          1,300      4,200.00         5,460,000
            カワチ薬品                          1,400      1,940.00         2,716,000
            エービーシー・マート                          2,600      6,510.00        16,926,000
            ハードオフコーポレーション                           600      837.00         502,200
            アスクル                          1,800      2,693.00         4,847,400
            ゲオホールディングス                          2,600      1,578.00         4,102,800
            アダストリア                          2,400      2,482.00         5,956,800
            ジーフット                          1,000        643.00         643,000
            くらコーポレーション                          1,000      5,010.00         5,010,000
            キャンドゥ                           900     1,624.00         1,461,600
            パルグループホールディングス                           900     3,215.00         2,893,500
            エディオン                          7,200      1,008.00         7,257,600
            サーラコーポレーション                          3,500        566.00        1,981,000
            ワッツ                           700      708.00         495,600
            ハローズ                           600     2,080.00         1,248,000
            あみやき亭                           400     3,605.00         1,442,000
            ひらまつ                          3,500        347.00        1,214,500
            大黒天物産                           400     3,845.00         1,538,000
            ハニーズホールディングス                          1,500      1,105.00         1,657,500
            ファーマライズホールディングス                           600      533.00         319,800
            アルペン                          1,400      1,702.00         2,382,800
            ハブ                           600      912.00         547,200
            クオールホールディングス                          2,500      1,446.00         3,615,000
            ジンズ                          1,100      5,920.00         6,512,000
            ビックカメラ                          9,000      1,208.00        10,872,000
            ＤＣＭホールディングス                          9,100      1,051.00         9,564,100
            ペッパーフードサービス                          1,300      2,519.00         3,274,700
            ＭｏｎｏｔａＲＯ                         10,600       2,551.00        27,040,600
            東京一番フーズ                           500      623.00         311,500
            ＤＤホールディングス                           400     1,875.00          750,000
            きちりホールディングス                           500      757.00         378,500
            アークランドサービスホールディングス                          1,200      2,024.00         2,428,800
            Ｊ．フロント　リテイリング                         21,500       1,222.00        26,273,000
            ドトール・日レスホールディングス                          3,000      2,135.00         6,405,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            マツモトキヨシホールディングス                          7,000      3,765.00        26,355,000
            ブロンコビリー                           900     2,610.00         2,349,000
            ＺＯＺＯ                         18,200       2,239.00        40,749,800
            トレジャー・ファクトリー                           500      759.00         379,500
            物語コーポレーション                           400     9,370.00         3,748,000
            ココカラファイン                          1,900      4,725.00         8,977,500
            三越伊勢丹ホールディングス                         31,600       1,087.00        34,349,200
            Ｈａｍｅｅ                           500      784.00         392,000
            ウエルシアホールディングス                          4,500      3,730.00        16,785,000
            クリエイトＳＤホールディングス                          2,500      2,777.00         6,942,500
            丸善ＣＨＩホールディングス                          2,300        346.00         795,800
            ミサワ                           500      428.00         214,000
            ティーライフ                           200      934.00         186,800
            エー・ピーカンパニー                           500      505.00         252,500
            チムニー                           500     2,677.00         1,338,500
            シュッピン                          1,200        791.00         949,200
            ネクステージ                          2,600      1,008.00         2,620,800
            ジョイフル本田                          4,900      1,395.00         6,835,500
            鳥貴族                           600     1,562.00          937,200
            キリン堂ホールディングス                           700     1,541.00         1,078,700
            ホットランド                           900     1,478.00         1,330,200
            すかいらーくホールディングス                         15,700       1,740.00        27,318,000
            綿半ホールディングス                           600     2,163.00         1,297,800
            ヨシックス                           300     3,500.00         1,050,000
            ユナイテッド・スーパーマーケット・ホー                          5,000      1,110.00         5,550,000
            ルディングス
            ゴルフダイジェスト・オンライン                           700      603.00         422,100
            ＢＥＥＮＯＳ                           400     1,149.00          459,600
            あさひ                          1,400      1,504.00         2,105,600
            日本調剤                           600     4,010.00         2,406,000
            コスモス薬品                           700     18,090.00         12,663,000
            トーエル                           800      764.00         611,200
            オンリー                           200      994.00         198,800
            セブン＆アイ・ホールディングス                         70,500       4,599.00        324,229,500
            薬王堂                           700     2,554.00         1,787,800
            クリエイト・レストランツ・ホールディン                          4,500      1,303.00         5,863,500
            グス
            ツルハホールディングス                          3,700      9,400.00        34,780,000
            サンマルクホールディングス                          1,300      2,529.00         3,287,700
            フェリシモ                           400     1,092.00          436,800
            トリドールホールディングス                          2,100      2,220.00         4,662,000
            ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                          1,500        859.00        1,288,500
            ウイルプラスホールディングス                           200      766.00         153,200
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ジャパンミート                           700     1,737.00         1,215,900
            サツドラホールディングス                           300     1,919.00          575,700
            デファクトスタンダード                           200      420.00          84,000
            ダイユー・リックホールディングス                           900      876.00         788,400
            バロックジャパンリミテッド                          1,400        856.00        1,198,400
            クスリのアオキホールディングス                          1,700      7,120.00        12,104,000
            力の源ホールディングス                           500      766.00         383,000
            スシローグローバルホールディングス                          1,900      7,180.00        13,642,000
            ＬＩＸＩＬビバ                          1,500      1,398.00         2,097,000
            メディカルシステムネットワーク                          2,000        409.00         818,000
            はるやまホールディングス                           700      870.00         609,000
            ノジマ                          3,000      2,003.00         6,009,000
            カッパ・クリエイト                          2,500      1,480.00         3,700,000
            ライトオン                          1,500        762.00        1,143,000
            ジーンズメイト                           600      417.00         250,200
            良品計画                          2,400      26,200.00         62,880,000
            三城ホールディングス                          2,100        398.00         835,800
            アドヴァン                          2,500      1,029.00         2,572,500
            アルビス                           600     2,339.00         1,403,400
            コナカ                          2,100        457.00         959,700
            ハウス　オブ　ローゼ                           200     1,810.00          362,000
            Ｇ－７ホールディングス                           500     2,202.00         1,101,000
            イオン北海道                          1,700        754.00        1,281,800
            コジマ                          2,700        607.00        1,638,900
            ヒマラヤ                           700      919.00         643,300
            コーナン商事                          2,200      2,718.00         5,979,600
            エコス                           600     1,475.00          885,000
            マルシェ                           700      798.00         558,600
            パン・パシフィック・インターナショナル                         10,100       7,030.00        71,003,000
            ホールディングス
            西松屋チェーン                          3,800        929.00        3,530,200
            ゼンショーホールディングス                          8,000      2,647.00        21,176,000
            幸楽苑ホールディングス                          1,100      2,588.00         2,846,800
            ハークスレイ                           300     1,113.00          333,900
            サイゼリヤ                          2,800      2,027.00         5,675,600
            ＶＴホールディングス                          5,800        399.00        2,314,200
            魚力                           500     1,421.00          710,500
            フジ・コーポレーション                           300     2,149.00          644,700
            ユナイテッドアローズ                          1,900      3,815.00         7,248,500
            ハイデイ日高                          2,420      1,989.00         4,813,380
            京都きもの友禅                          1,300        400.00         520,000
            コロワイド                          5,600      2,383.00        13,344,800
            ピーシーデポコーポレーション                          2,300        433.00         995,900
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            壱番屋                          1,200      4,665.00         5,598,000
            ＰＬＡＮＴ                           400     1,006.00          402,400
            スギホールディングス                          3,700      4,780.00        17,686,000
            ヴィア・ホールディングス                          2,300        688.00        1,582,400
            スクロール                          2,700        388.00        1,047,600
            ヨンドシーホールディングス                          1,800      2,079.00         3,742,200
            ユニー・ファミリーマートホールディング                         18,800       3,120.00        58,656,000
            ス
            木曽路                          2,100      2,647.00         5,558,700
            ＳＲＳホールディングス                          2,200      1,019.00         2,241,800
            千趣会                          5,000        238.00        1,190,000
            タカキュー                          2,100        170.00         357,000
            ケーヨー                          3,400        490.00        1,666,000
            上新電機                          2,000      2,353.00         4,706,000
            日本瓦斯                          2,700      3,515.00         9,490,500
            ロイヤルホールディングス                          3,000      2,689.00         8,067,000
            東天紅                           200     1,296.00          259,200
            いなげや                          1,900      1,275.00         2,422,500
            島忠                          3,800      2,892.00        10,989,600
            チヨダ                          1,800      1,809.00         3,256,200
            ライフコーポレーション                          1,300      2,439.00         3,170,700
            リンガーハット                          2,100      2,293.00         4,815,300
            ＭｒＭａｘＨＤ                          2,300        447.00        1,028,100
            テンアライド                          2,100        429.00         900,900
            ＡＯＫＩホールディングス                          3,300      1,211.00         3,996,300
            オークワ                          2,400      1,088.00         2,611,200
            コメリ                          2,600      2,683.00         6,975,800
            青山商事                          2,900      2,607.00         7,560,300
            しまむら                          2,000      9,720.00        19,440,000
            はせがわ                          1,000        400.00         400,000
            高島屋                         13,400       1,441.00        19,309,400
            松屋                          3,500      1,009.00         3,531,500
            エイチ・ツー・オー　リテイリング                          8,700      1,491.00        12,971,700
            近鉄百貨店                           700     3,405.00         2,383,500
            パルコ                          1,700      1,019.00         1,732,300
            丸井グループ                         14,300       1,980.00        28,314,000
            アクシアル　リテイリング                          1,400      3,410.00         4,774,000
            イオン                         64,800       2,278.50        147,646,800
            イズミ                          3,400      4,980.00        16,932,000
            平和堂                          3,400      2,380.00         8,092,000
            フジ                          2,100      1,887.00         3,962,700
            ヤオコー                          1,900      5,640.00        10,716,000
            ゼビオホールディングス                          2,200      1,258.00         2,767,600
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ケーズホールディングス                         17,500       1,012.00        17,710,000
            日産東京販売ホールディングス                          2,500        330.00         825,000
            Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                           800     2,442.00         1,953,600
            総合メディカルホールディングス                          1,500      1,740.00         2,610,000
            ブックオフグループホールディングス                          1,000        823.00         823,000
            アインホールディングス                          2,300      7,960.00        18,308,000
            元気寿司                           500     4,365.00         2,182,500
            ヤマダ電機                         51,500        556.00       28,634,000
            アークランドサカモト                          2,800      1,378.00         3,858,400
            ニトリホールディングス                          7,300      13,715.00        100,119,500
            グルメ杵屋                          1,200      1,184.00         1,420,800
            愛眼                          1,800        300.00         540,000
            ケーユーホールディングス                           800      829.00         663,200
            吉野家ホールディングス                          6,000      1,795.00        10,770,000
            松屋フーズホールディングス                           800     3,860.00         3,088,000
            サガミホールディングス                          2,300      1,348.00         3,100,400
            関西スーパーマーケット                          1,300      1,013.00         1,316,900
            王将フードサービス                          1,200      7,280.00         8,736,000
            プレナス                          2,000      1,770.00         3,540,000
            ミニストップ                          1,400      1,770.00         2,478,000
            アークス                          3,200      2,442.00         7,814,400
            バローホールディングス                          3,700      2,711.00        10,030,700
            藤久                           400      761.00         304,400
            ベルク                           800     5,030.00         4,024,000
            大庄                          1,000      1,516.00         1,516,000
            ファーストリテイリング                          2,300      52,440.00        120,612,000
            サンドラッグ                          6,300      3,305.00        20,821,500
            サックスバー　ホールディングス                          1,500      1,094.00         1,641,000
            ヤマザワ                           400     1,725.00          690,000
            やまや                           300     2,284.00          685,200
            ベルーナ                          4,100        891.00        3,653,100
            島根銀行                           500      706.00         353,000
            じもとホールディングス                         11,400        117.00        1,333,800
            めぶきフィナンシャルグループ                         87,600        288.00       25,228,800
            東京きらぼしフィナンシャルグループ                          2,300      1,692.00         3,891,600
            九州フィナンシャルグループ                         27,800        463.00       12,871,400
            ゆうちょ銀行                         47,700       1,220.00        58,194,000
            富山第一銀行                          3,800        368.00        1,398,400
            コンコルディア・フィナンシャルグループ                         107,300         423.00       45,387,900
            西日本フィナンシャルホールディングス                         10,800        948.00       10,238,400
            関西みらいフィナンシャルグループ                          8,100        813.00        6,585,300
            三十三フィナンシャルグループ                          1,500      1,560.00         2,340,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第四北越フィナンシャルグループ                          2,900      3,280.00         9,512,000
            新生銀行                         12,500       1,520.00        19,000,000
            あおぞら銀行                          9,400      3,080.00        28,952,000
            三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        1,159,000          561.00       650,199,000
            りそなホールディングス                         184,800         487.50       90,090,000
            三井住友トラスト・ホールディングス                         33,100       4,118.00        136,305,800
            三井住友フィナンシャルグループ                         118,600        3,855.00        457,203,000
            千葉銀行                         60,000        626.00       37,560,000
            群馬銀行                         34,000        450.00       15,300,000
            武蔵野銀行                          2,500      2,167.00         5,417,500
            千葉興業銀行                          4,800        310.00        1,488,000
            筑波銀行                          7,400        193.00        1,428,200
            七十七銀行                          5,300      1,652.00         8,755,600
            青森銀行                          1,300      2,955.00         3,841,500
            秋田銀行                          1,000      2,149.00         2,149,000
            山形銀行                          1,900      1,899.00         3,608,100
            岩手銀行                          1,200      3,150.00         3,780,000
            東邦銀行                         15,300        300.00        4,590,000
            東北銀行                           800     1,077.00          861,600
            みちのく銀行                          1,100      1,604.00         1,764,400
            ふくおかフィナンシャルグループ                         13,600       2,364.00        32,150,400
            静岡銀行                         42,800        865.00       37,022,000
            十六銀行                          2,300      2,262.00         5,202,600
            スルガ銀行                         17,700        520.00        9,204,000
            八十二銀行                         31,100        447.00       13,901,700
            山梨中央銀行                          2,100      1,406.00         2,952,600
            大垣共立銀行                          2,700      2,286.00         6,172,200
            福井銀行                          1,400      1,603.00         2,244,200
            北國銀行                          1,800      3,280.00         5,904,000
            清水銀行                           700     1,848.00         1,293,600
            富山銀行                           300     3,110.00          933,000
            滋賀銀行                          3,400      2,553.00         8,680,200
            南都銀行                          2,000      2,035.00         4,070,000
            百五銀行                         15,500        365.00        5,657,500
            京都銀行                          6,100      5,110.00        31,171,000
            紀陽銀行                          6,000      1,519.00         9,114,000
            ほくほくフィナンシャルグループ                         11,200       1,188.00        13,305,600
            広島銀行                         25,000        567.00       14,175,000
            山陰合同銀行                          9,900        799.00        7,910,100
            中国銀行                         11,200       1,053.00        11,793,600
            鳥取銀行                           500     1,396.00          698,000
            伊予銀行                         22,600        599.00       13,537,400
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            百十四銀行                          1,700      2,361.00         4,013,700
            四国銀行                          2,400      1,015.00         2,436,000
            阿波銀行                          2,700      2,737.00         7,389,900
            大分銀行                          1,000      3,390.00         3,390,000
            宮崎銀行                          1,000      2,639.00         2,639,000
            佐賀銀行                           900     1,733.00         1,559,700
            十八銀行                          1,000      2,619.00         2,619,000
            沖縄銀行                          1,600      3,425.00         5,480,000
            琉球銀行                          3,900      1,175.00         4,582,500
            セブン銀行                         57,200        323.00       18,475,600
            みずほフィナンシャルグループ                        2,288,800          170.20       389,553,760
            高知銀行                           600      714.00         428,400
            山口フィナンシャルグループ                         21,100        970.00       20,467,000
            長野銀行                           500     1,550.00          775,000
            名古屋銀行                          1,400      3,470.00         4,858,000
            北洋銀行                         25,500        286.00        7,293,000
            愛知銀行                           600     3,215.00         1,929,000
            中京銀行                           700     2,177.00         1,523,900
            大光銀行                           500     1,641.00          820,500
            愛媛銀行                          2,300      1,108.00         2,548,400
            トマト銀行                           500     1,032.00          516,000
            京葉銀行                          7,400        648.00        4,795,200
            栃木銀行                          8,800        231.00        2,032,800
            北日本銀行                           500     2,101.00         1,050,500
            東和銀行                          2,900        715.00        2,073,500
            福島銀行                          2,000        375.00         750,000
            大東銀行                           700      626.00         438,200
            トモニホールディングス                         13,000        431.00        5,603,000
            フィデアホールディングス                         16,300        130.00        2,119,000
            池田泉州ホールディングス                         18,000        286.00        5,148,000
            ＦＰＧ                          5,300      1,013.00         5,368,900
            マーキュリアインベストメント                           700      681.00         476,700
            ＳＢＩホールディングス                         20,100       2,301.00        46,250,100
            ジャフコ                          2,800      3,750.00        10,500,000
            大和証券グループ本社                         134,800         553.20       74,571,360
            野村ホールディングス                         296,400         410.10       121,553,640
            岡三証券グループ                         14,600        475.00        6,935,000
            丸三証券                          5,100        806.00        4,110,600
            東洋証券                          6,400        150.00         960,000
            東海東京フィナンシャル・ホールディング                         20,200        461.00        9,312,200
            ス
            光世証券                           700      725.00         507,500
            水戸証券                          5,000        239.00        1,195,000
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            いちよし証券                          3,600        807.00        2,905,200
            松井証券                          8,400      1,165.00         9,786,000
            だいこう証券ビジネス                           900      403.00         362,700
            マネックスグループ                         16,100        411.00        6,617,100
            カブドットコム証券                         12,700        561.00        7,124,700
            極東証券                          2,300      1,107.00         2,546,100
            岩井コスモホールディングス                          1,700      1,260.00         2,142,000
            藍澤證券                          3,200        667.00        2,134,400
            マネーパートナーズグループ                          2,100        283.00         594,300
            かんぽ生命保険                          6,400      2,468.00        15,795,200
            ＳＯＭＰＯホールディングス                         29,700       3,964.00        117,730,800
            アニコム　ホールディングス                          1,400      2,800.00         3,920,000
            ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホー                         44,000       3,269.00        143,836,000
            ルディングス
            ソニーフィナンシャルホールディングス                         13,900       2,008.00        27,911,200
            第一生命ホールディングス                         95,300       1,606.00        153,051,800
            東京海上ホールディングス                         60,900       5,263.00        320,516,700
            Ｔ＆Ｄホールディングス                         52,200       1,232.50        64,336,500
            アドバンスクリエイト                           400     1,765.00          706,000
            全国保証                          4,700      4,115.00        19,340,500
            ジェイリース                           400      409.00         163,600
            イントラスト                           500      405.00         202,500
            日本モーゲージサービス                           200     1,303.00          260,600
            Ｃａｓａ                           600     1,068.00          640,800
            アルヒ                          1,500      2,061.00         3,091,500
            プレミアグループ                           300     3,015.00          904,500
            クレディセゾン                         11,900       1,523.00        18,123,700
            芙蓉総合リース                          1,900      5,880.00        11,172,000
            興銀リース                          3,200      2,623.00         8,393,600
            東京センチュリー                          3,400      4,830.00        16,422,000
            日本証券金融                          7,500        615.00        4,612,500
            アイフル                         26,000        285.00        7,410,000
            リコーリース                          1,300      3,365.00         4,374,500
            イオンフィナンシャルサービス                         10,800       2,103.00        22,712,400
            アコム                         34,200        375.00       12,825,000
            ジャックス                          1,800      1,837.00         3,306,600
            オリエントコーポレーション                         46,300        117.00        5,417,100
            日立キャピタル                          4,000      2,546.00        10,184,000
            アプラスフィナンシャル                          9,200        84.00        772,800
            オリックス                         112,100        1,571.50        176,165,150
            三菱ＵＦＪリース                         38,000        553.00       21,014,000
            九州リースサービス                           800      691.00         552,800
            日本取引所グループ                         45,500       1,893.00        86,131,500
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            イー・ギャランティ                          1,600      1,102.00         1,763,200
            アサックス                           600      551.00         330,600
            ＮＥＣキャピタルソリューション                           700     1,748.00         1,223,600
            いちご                         21,500        347.00        7,460,500
            日本駐車場開発                         20,500        163.00        3,341,500
            ヒューリック                         35,200       1,047.00        36,854,400
            三栄建築設計                           700     1,547.00         1,082,900
            スター・マイカ                           800     1,318.00         1,054,400
            野村不動産ホールディングス                         11,200       2,134.00        23,900,800
            三重交通グループホールディングス                          3,500        586.00        2,051,000
            サムティ                          2,300      1,463.00         3,364,900
            ディア・ライフ                          2,100        422.00         886,200
            コーセーアールイー                           500      751.00         375,500
            日本商業開発                          1,100      1,542.00         1,696,200
            プレサンスコーポレーション                          2,700      1,372.00         3,704,400
            ユニゾホールディングス                          2,600      2,035.00         5,291,000
            ＴＨＥグローバル社                           900      481.00         432,900
            日本管理センター                          1,100        737.00         810,700
            サンセイランディック                           500      719.00         359,500
            エストラスト                           300      732.00         219,600
            フージャースホールディングス                          3,700        659.00        2,438,300
            オープンハウス                          2,700      3,930.00        10,611,000
            東急不動産ホールディングス                         45,600        635.00       28,956,000
            飯田グループホールディングス                         14,000       2,026.00        28,364,000
            イーグランド                           300      705.00         211,500
            ムゲンエステート                          1,200        581.00         697,200
            ビーロット                           300     1,343.00          402,900
            ファーストブラザーズ                           500     1,124.00          562,000
            ハウスドゥ                           900     1,401.00         1,260,900
            シーアールイー                           600      957.00         574,200
            プロパティエージェント                           200     1,140.00          228,000
            ケイアイスター不動産                           400     1,633.00          653,200
            アグレ都市デザイン                           200      621.00         124,200
            グッドコムアセット                           300     1,492.00          447,600
            ジェイ・エス・ビー                           100     3,795.00          379,500
            テンポイノベーション                           100     1,474.00          147,400
            グローバル・リンク・マネジメント                           100      696.00          69,600
            パーク２４                          9,900      2,541.00        25,155,900
            パラカ                           400     1,945.00          778,000
            三井不動産                         89,500       2,650.00        237,175,000
            三菱地所                         118,300        1,947.00        230,330,100
            平和不動産                          3,200      2,105.00         6,736,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            東京建物                         18,500       1,301.00        24,068,500
            ダイビル                          5,000        985.00        4,925,000
            京阪神ビルディング                          3,000        925.00        2,775,000
            住友不動産                         38,000       4,374.00        166,212,000
            テーオーシー                          3,900        757.00        2,952,300
            東京楽天地                           300     4,655.00         1,396,500
            レオパレス２１                         21,100        241.00        5,085,100
            スターツコーポレーション                          2,300      2,313.00         5,319,900
            フジ住宅                          2,100        821.00        1,724,100
            空港施設                          2,000        534.00        1,068,000
            明和地所                           900      608.00         547,200
            ゴールドクレスト                          1,400      1,540.00         2,156,000
            日本エスリード                           600     1,652.00          991,200
            日神不動産                          2,400        452.00        1,084,800
            日本エスコン                          3,000        751.00        2,253,000
            タカラレーベン                          8,000        344.00        2,752,000
            サンヨーハウジング名古屋                           900      883.00         794,700
            イオンモール                          8,500      1,772.00        15,062,000
            毎日コムネット                           300      752.00         225,600
            ファースト住建                           600     1,200.00          720,000
            カチタス                          1,900      3,545.00         6,735,500
            トーセイ                          2,300        993.00        2,283,900
            穴吹興産                           200     2,803.00          560,600
            サンフロンティア不動産                          2,300      1,200.00         2,760,000
            エフ・ジェー・ネクスト                          1,400        894.00        1,251,600
            インテリックス                           500      668.00         334,000
            グランディハウス                          1,500        471.00         706,500
            日本空港ビルデング                          5,400      4,535.00        24,489,000
            日本工営                          1,100      2,270.00         2,497,000
            ＬＩＦＵＬＬ                          6,400        558.00        3,571,200
            ジェイエイシーリクルートメント                          1,300      2,412.00         3,135,600
            日本Ｍ＆Ａセンター                         12,200       2,787.00        34,001,400
            メンバーズ                           600     1,631.00          978,600
            中広                           200      551.00         110,200
            タケエイ                          1,800        748.00        1,346,400
            Ｅ・Ｊホールディングス                           200     1,048.00          209,600
            トラスト・テック                           900     3,305.00         2,974,500
            コシダカホールディングス                          4,400      1,675.00         7,370,000
            アルトナー                           300      969.00         290,700
            パソナグループ                          2,000      1,545.00         3,090,000
            ＣＤＳ                           400     1,211.00          484,400
            リンクアンドモチベーション                          3,100        756.00        2,343,600
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ＧＣＡ                          1,700        834.00        1,417,800
            エス・エム・エス                          6,000      1,858.00        11,148,000
            サニーサイドアップ                           200     2,086.00          417,200
            パーソルホールディングス                         16,400       1,794.00        29,421,600
            リニカル                           900     1,492.00         1,342,800
            クックパッド                          5,400        274.00        1,479,600
            エスクリ                           500      618.00         309,000
            アイ・ケイ・ケイ                           800      733.00         586,400
            学情                           700     1,297.00          907,900
            スタジオアリス                           800     2,202.00         1,761,600
            シミックホールディングス                           900     1,577.00         1,419,300
            ＮＪＳ                           300     1,446.00          433,800
            綜合警備保障                          6,500      4,735.00        30,777,500
            カカクコム                         12,300       2,100.00        25,830,000
            アイロムグループ                           600     1,461.00          876,600
            セントケア・ホールディング                          1,000        544.00         544,000
            サイネックス                           300      707.00         212,100
            ルネサンス                           900     2,030.00         1,827,000
            ディップ                          2,600      1,793.00         4,661,800
            オプトホールディング                          1,100      1,566.00         1,722,600
            ツクイ                          3,900        734.00        2,862,600
            キャリアデザインセンター                           400     1,201.00          480,400
            ベネフィット・ワン                          4,600      1,949.00         8,965,400
            エムスリー                         34,400       1,780.00        61,232,000
            ツカダ・グローバルホールディング                          1,100        600.00         660,000
            ブラス                           200      573.00         114,600
            アウトソーシング                          8,600      1,299.00        11,171,400
            ウェルネット                          1,600      1,058.00         1,692,800
            ワールドホールディングス                           500     1,885.00          942,500
            ディー・エヌ・エー                          8,800      1,680.00        14,784,000
            博報堂ＤＹホールディングス                         22,700       1,682.00        38,181,400
            ぐるなび                          2,400        695.00        1,668,000
            エスアールジータカミヤ                          1,700        641.00        1,089,700
            ジャパンベストレスキューシステム                          1,300      1,472.00         1,913,600
            ファンコミュニケーションズ                          4,500        491.00        2,209,500
            ライク                           700      988.00         691,600
            ビジネス・ブレークスルー                           800      384.00         307,200
            ＷＤＢホールディングス                           800     2,843.00         2,274,400
            ティア                           900      657.00         591,300
            ＣＤＧ                           200     1,277.00          255,400
            バリューコマース                          1,100      2,060.00         2,266,000
            インフォマート                          9,000      1,272.00        11,448,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ＪＰホールディングス                          4,900        251.00        1,229,900
            ＥＰＳホールディングス                          2,500      1,865.00         4,662,500
            レッグス                           400      876.00         350,400
            プレステージ・インターナショナル                          3,100      1,260.00         3,906,000
            アミューズ                          1,000      2,317.00         2,317,000
            ドリームインキュベータ                           500     1,659.00          829,500
            クイック                          1,000      1,588.00         1,588,000
            ＴＡＣ                          1,200        230.00         276,000
            ケネディクス                         14,400        531.00        7,646,400
            電通                         19,900       4,505.00        89,649,500
            テイクアンドギヴ・ニーズ                           700     1,414.00          989,800
            ぴあ                           500     4,050.00         2,025,000
            イオンファンタジー                           500     2,566.00         1,283,000
            シーティーエス                          1,900        641.00        1,217,900
            ネクシィーズグループ                           500     2,025.00         1,012,500
            みらかホールディングス                          4,600      2,863.00        13,169,800
            アルプス技研                          1,400      1,871.00         2,619,400
            ダイオーズ                           400     1,371.00          548,400
            日本空調サービス                          1,700        665.00        1,130,500
            オリエンタルランド                         19,300      12,405.00        239,416,500
            ダスキン                          4,400      2,651.00        11,664,400
            明光ネットワークジャパン                          2,200        961.00        2,114,200
            ファルコホールディングス                           900     1,368.00         1,231,200
            田谷                           900      635.00         571,500
            ラウンドワン                          5,100      1,412.00         7,201,200
            リゾートトラスト                          7,000      1,469.00        10,283,000
            ビー・エム・エル                          2,100      3,220.00         6,762,000
            ワタベウェディング                           400      635.00         254,000
            りらいあコミュニケーションズ                          3,100        971.00        3,010,100
            リソー教育                          8,400        532.00        4,468,800
            早稲田アカデミー                           200     1,435.00          287,000
            ユー・エス・エス                         19,900       1,978.00        39,362,200
            東京個別指導学院                           600     1,060.00          636,000
            サイバーエージェント                         10,100       3,780.00        38,178,000
            楽天                         76,300        927.00       70,730,100
            クリーク・アンド・リバー社                          1,000      1,112.00         1,112,000
            テー・オー・ダブリュー                          1,300        726.00         943,800
            セントラルスポーツ                           600     3,490.00         2,094,000
            フルキャストホールディングス                          1,600      2,206.00         3,529,600
            エン・ジャパン                          1,800      3,400.00         6,120,000
            リソルホールディングス                           200     4,310.00          862,000
            テクノプロ・ホールディングス                          3,300      5,890.00        19,437,000
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            アトラ                           400      358.00         143,200
            インターワークス                           300      721.00         216,300
            アイ・アールジャパンホールディングス                           500     1,394.00          697,000
            ＫｅｅＰｅｒ技研                           600     1,181.00          708,600
            ファーストロジック                           400      640.00         256,000
            三機サービス                           300     1,389.00          416,700
            Ｇｕｎｏｓｙ                          1,100      2,389.00         2,627,900
            デザインワン・ジャパン                           400      300.00         120,000
            イー・ガーディアン                           800     2,127.00         1,701,600
            リブセンス                          1,100        280.00         308,000
            ジャパンマテリアル                          4,500      1,373.00         6,178,500
            ベクトル                          2,000      1,325.00         2,650,000
            ウチヤマホールディングス                          1,000        443.00         443,000
            チャーム・ケア・コーポレーション                           400     1,535.00          614,000
            ライクキッズネクスト                           400      989.00         395,600
            キャリアリンク                           700      395.00         276,500
            ＩＢＪ                          1,100        860.00         946,000
            アサンテ                           600     2,115.00         1,269,000
            Ｎ・フィールド                          1,100        758.00         833,800
            バリューＨＲ                           400     2,221.00          888,400
            Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                           400     5,100.00         2,040,000
            ライドオンエクスプレスホールディングス                           700     1,177.00          823,900
            ＥＲＩホールディングス                           500      840.00         420,000
            アビスト                           200     3,195.00          639,000
            シグマクシス                           800      916.00         732,800
            ウィルグループ                          1,100      1,324.00         1,456,400
            エスクロー・エージェント・ジャパン                          2,300        246.00         565,800
            日本ビューホテル                           600     1,089.00          653,400
            リクルートホールディングス                         116,900        2,968.00        346,959,200
            エラン                          1,100      1,369.00         1,505,900
            土木管理総合試験所                           700      490.00         343,000
            日本郵政                         133,600        1,328.00        177,420,800
            ベルシステム２４ホールディングス                          2,800      1,423.00         3,984,400
            鎌倉新書                          1,200      1,752.00         2,102,400
            一蔵                           300      573.00         171,900
            ＬＩＴＡＬＩＣＯ                           400     1,769.00          707,600
            グローバルグループ                           200      892.00         178,400
            エボラブルアジア                           500     2,371.00         1,185,500
            アトラエ                           300     3,410.00         1,023,000
            ストライク                           400     2,160.00          864,000
            ソラスト                          4,000      1,185.00         4,740,000
            セラク                           400      535.00         214,000
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            インソース                           500     2,140.00         1,070,000
            ベイカレント・コンサルティング                           900     3,315.00         2,983,500
            Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                           200      849.00         169,800
            アイモバイル                           400      837.00         334,800
            キャリアインデックス                           600      863.00         517,800
            ＭＳ－Ｊａｐａｎ                           700     1,629.00         1,140,300
            船場                           300      953.00         285,900
            グレイステクノロジー                           400     2,002.00          800,800
            ジャパンエレベーターサービスホールディ                          1,000      2,231.00         2,231,000
            ングス
            フルテック                           200     1,115.00          223,000
            グリーンズ                           500     1,402.00          701,000
            ツナグ・ソリューションズ                           200      647.00         129,400
            日総工産                           400     2,283.00          913,200
            キュービーネットホールディングス                           800     2,095.00         1,676,000
            スプリックス                           500     2,506.00         1,253,000
            アドバンテッジリスクマネジメント                           700      880.00         616,000
            リログループ                          8,900      2,946.00        26,219,400
            東祥                          1,000      3,295.00         3,295,000
            エイチ・アイ・エス                          2,900      4,000.00        11,600,000
            ラックランド                           300     1,990.00          597,000
            共立メンテナンス                          2,500      5,180.00        12,950,000
            イチネンホールディングス                          1,700      1,201.00         2,041,700
            建設技術研究所                          1,100      1,503.00         1,653,300
            スペース                          1,000      1,342.00         1,342,000
            長大                           700      771.00         539,700
            燦ホールディングス                           300     2,485.00          745,500
            スバル興業                           100     5,880.00          588,000
            東京テアトル                           700     1,312.00          918,400
            タナベ経営                           300     1,226.00          367,800
            ナガワ                           400     5,610.00         2,244,000
            よみうりランド                           400     4,185.00         1,674,000
            東京都競馬                          1,100      3,630.00         3,993,000
            常磐興産                           700     1,672.00         1,170,400
            カナモト                          2,500      2,541.00         6,352,500
            東京ドーム                          6,300      1,042.00         6,564,600
            西尾レントオール                          1,700      3,085.00         5,244,500
            トランス・コスモス                          1,900      2,206.00         4,191,400
            乃村工藝社                          3,800      3,055.00        11,609,000
            藤田観光                           700     2,643.00         1,850,100
            ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          1,000      1,410.00         1,410,000
            日本管財                          1,700      1,933.00         3,286,100
            トーカイ                          1,600      2,844.00         4,550,400
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            白洋舎                           200     2,900.00          580,000
            セコム                         17,300       9,459.00        163,640,700
            セントラル警備保障                           800     4,140.00         3,312,000
            丹青社                          3,100      1,225.00         3,797,500
            メイテック                          2,100      4,835.00        10,153,500
            応用地質                          1,800      1,083.00         1,949,400
            船井総研ホールディングス                          3,400      2,588.00         8,799,200
            進学会ホールディングス                           700      546.00         382,200
            オオバ                          1,300        600.00         780,000
            いであ                           300     1,001.00          300,300
            学究社                           500     1,350.00          675,000
            ベネッセホールディングス                          6,000      2,871.00        17,226,000
            イオンディライト                          2,000      3,990.00         7,980,000
            ナック                          1,200      1,019.00         1,222,800
            ニチイ学館                          2,400      1,274.00         3,057,600
            ダイセキ                          2,700      2,708.00         7,311,600
            ステップ                           500     1,412.00          706,000
       小計
            銘柄数：2,071                       19,707,320               38,789,669,860
            組入時価比率：97.9%                                           100.0%
       合　計                            19,707,320               38,789,669,860
     （注１）比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     　(2)株式以外の有価証券

     該当事項はありません。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。

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     ２【ファンドの現況】

     以下のファンドの現況は平成31年                  3月29日現在です。
     【純資産額計算書】

     ＭＨＡＭスリーウェイオープン

     Ⅰ　資産総額                               8,561,888,748       円　

     Ⅱ　負債総額                                 14,482,052     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               8,547,406,696       円　
     Ⅳ　発行済口数                               8,242,919,386       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0369   円　
     （参考）ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド

     Ⅰ　資産総額                               40,558,429,656       円　

     Ⅱ　負債総額                                 4,104,402     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               40,554,325,254       円　
     Ⅳ　発行済口数                               21,488,503,922       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.8873   円　
     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

     (1)  受益証券の名義書換

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。委
      託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合
      または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他
      やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
       なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証
      券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の
      再発行の請求を行わないものとします。
     (2)  受益者等名簿

       該当事項はありません。
     (3)  受益者に対する特典

       該当事項はありません。
     (4)  受益権の譲渡制限

       譲渡制限はありません。
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       ①　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載ま
        たは記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ②　上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の
        口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記
        録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受
        人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の
        規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知する
        ものとします。
       ③　上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されて
        いる振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等におい
        て、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替
        停止期間を設けることができます。
     (5)  受益権の譲渡の対抗要件

       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗するこ
      とができません。
     (6)  受益権の再分割

       委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再
      分割できるものとします。
     (7)  質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部
      解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法そ
      の他の法令等にしたがって取り扱われます。
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     第二部【委託会社等の情報】

     第１【委託会社等の概況】

     １【委託会社等の概況】

     （1）資本金の額（          2019年3月29日現在）

        資本金の額　　　　　　　　20億円
                 ※
        発行する株式総数          　　　100,000株
                     （普通株式      上限100,000株、Ａ種種類株式                上限30,000株）
        発行済株式総数　　　　　40,000株
                     （普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
        ※種類株式の発行が可能
        直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。

     （2）会社の機構（          2019年3月29日現在）

      ①　会社の意思決定機構
          業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
          取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その選任
        後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満
        了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任された取締役（監査等委
        員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期の満了の
        時までとします。
          また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のもの
        に関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
        して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時
        までとします。
          取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議
        にしたがい業務を執行します。
          また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
          取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役会の
        議長は、原則として取締役社長があたります。
          取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過半数
        が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
      ②　投資運用の意思決定機構

        １．投資環境見通しおよび運用方針の策定
           経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する「投資
          環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部長・副本部
          長、運用グループ長等で構成されます。
        ２．運用計画、売買計画の決定
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえて、
          ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を作成し、運
          用 本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を行います。
     ２【事業の内容及び営業の概況】

       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設定を

      行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）ならびにその受
      益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。また、「金融商品取引法」に
      定める投資助言・代理業を行っています。
       2019年3月29日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
             基本的性格               本数          純資産総額（単位：円）

          追加型公社債投資信託                      26           1,055,075,137,501

           追加型株式投資信託                     875           13,157,342,299,541

          単位型公社債投資信託                      46            179,099,559,191

           単位型株式投資信託                     161            1,248,609,755,399

               合計                1,108            15,640,126,751,632

     ３【委託会社等の経理状況】

     １．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、「財務諸

      表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第2条の規定に基
      づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しておりま
      す。
      また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第
      38号）、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成
      19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。
     ２．財務諸表及び中間財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

     ３．委託会社は、第33期事業年度（自平成29年4月1日至平成30年3月31日）の財務諸表について、新日本有限責

      任監査法人の監査を受け、第34期中間会計期間（自平成30年4月1日至平成30年9月30日）の中間財務諸表につ
      いて、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
     （１）【貸借対照表】

                                                     （単位：千円）

                                第32期                 第33期
                            （平成29年3月31日現在）                 （平成30年3月31日現在）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            （資産の部）
      流動資産
       現金・預金                              27,972,477                  49,071,217
       金銭の信託                              12,366,219                  12,083,824
       有価証券                               297,560                    －
       未収委託者報酬                              10,164,041                  11,769,015
       未収運用受託報酬                              7,250,239                  4,574,225
       未収投資助言報酬                               316,414                  341,689
       未収収益                                52,278                  59,526
       前払費用                               533,411                  569,431
       繰延税金資産                               678,104                  842,996
       その他                               445,717                  427,238
                   流動資産計                 60,076,462                  79,739,165
      固定資産

       有形固定資産                              1,900,343                  1,643,826
        建物                       ※1      1,243,812           ※1       1,156,953
        器具備品                       ※1       656,235          ※1        476,504
        建設仮勘定                                295                10,368
       無形固定資産                              1,614,084                  1,934,700
        商標権                                 5                 －
        ソフトウエア                             1,511,558                  1,026,319
        ソフトウエア仮勘定                               98,483                 904,389
        電話加入権                               3,934                  3,931
        電信電話専用施設利用権                                103                  60
       投資その他の資産                              10,055,336                  7,427,316
        投資有価証券                             3,265,786                  1,721,433
        関係会社株式                             3,306,296                  3,229,196
        長期差入保証金                             1,800,827                  1,518,725
        前払年金費用                              686,322                    －
        繰延税金資産                              893,887                  856,537
        その他                              102,215                  101,425
                   固定資産計                 13,569,764                  11,005,844
             資産合計                       73,646,227                  90,745,010
                                                     （単位：千円）

                                第32期                 第33期
                            （平成29年3月31日現在）                 （平成30年3月31日現在）
            （負債の部）
      流動負債
       預り金                              1,169,128                  1,003,550
       未払金                              4,745,195                  5,081,728
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        未払収益分配金                               1,027                  1,031
        未払償還金                               57,332                  57,275
        未払手数料                             4,062,695                  4,629,133
        その他未払金                              624,140                  394,288
       未払費用                              7,030,589                  7,711,038
       未払法人税等                              1,915,556                  5,153,972
       未払消費税等                               891,476                 1,660,259
       賞与引当金                              1,432,264                  1,393,911
       役員賞与引当金                                27,495                  49,986
       本社移転費用引当金                                  －               156,587
                   流動負債計                 17,211,706                  22,211,034
      固定負債
       退職給付引当金                              1,305,273                  1,637,133
       時効後支払損引当金                               216,466                  199,026
       本社移転費用引当金                               942,315                    －
                   固定負債計                  2,464,055                  1,836,160
             負債合計                       19,675,761                  24,047,195
           （純資産の部）
      株主資本
       資本金                              2,000,000                  2,000,000
       資本剰余金                              19,552,957                  19,552,957
        資本準備金                             2,428,478                  2,428,478
        その他資本剰余金                             17,124,479                  17,124,479
       利益剰余金                              31,899,643                  44,349,855
        利益準備金                              123,293                  123,293
        その他利益剰余金                             31,776,350                  44,226,562
         別途積立金                            24,580,000                  24,580,000
         研究開発積立金                             300,000                  300,000
         運用責任準備積立金                             200,000                  200,000
         繰越利益剰余金                            6,696,350                 19,146,562
                   株主資本計                 53,452,601                  65,902,812
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                               517,864                  795,002
               評価・換算差額等計                       517,864                  795,002
             純資産合計                        53,970,465                  66,697,815
           負債・純資産合計                         73,646,227                  90,745,010
     （２）【損益計算書】

                                                    （単位：千円）

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                              第32期                   第33期
                          （自　平成28年4月1日                   （自　平成29年4月1日
                           至　平成29年3月31日）                   至　平成30年3月31日）
      営業収益
       委託者報酬                     56,355,754                   84,705,447
       運用受託報酬                     12,834,241                   19,124,427
       投資助言報酬                     1,002,482                   1,217,672
       その他営業収益                      378,715                   117,586
                営業収益計                   70,571,194                  105,165,133
      営業費用
       支払手数料                     24,957,038                   37,242,284
       広告宣伝費                      838,356                   379,873
       公告費                        991                 1,485
       調査費                     15,105,578                   23,944,438
        調査費                    7,780,474                  10,677,166
        委託調査費                    7,325,104                  13,267,272
       委託計算費                      891,379                 1,073,938
       営業雑経費                     1,102,921                   1,215,963
        通信費                      51,523                   48,704
        印刷費                     926,453                   947,411
        協会費                      37,471                   64,331
        諸会費                        74                22,412
        支払販売手数料                      87,399                  133,104
                営業費用計                   42,896,265                   63,857,984
      一般管理費
       給料                     8,517,089                  11,304,873
        役員報酬                     220,145                   189,022
        給料・手当                    7,485,027                   9,565,921
        賞与                     811,916                 1,549,929
       交際費                       66,813                   58,863
       寄付金                       13,467                   5,150
       旅費交通費                      297,237                   395,605
       租税公課                      430,779                   625,498
       不動産賃借料                     1,961,686                   1,534,255
       退職給付費用                      358,960                   595,876
       固定資産減価償却費                      825,593                 1,226,472
       福利厚生費                       39,792                   49,797
       修繕費                       27,435                   4,620
       賞与引当金繰入額                     1,432,264                   1,393,911
       役員賞与引当金繰入額                       27,495                   49,986
       役員退職慰労金                       63,072                     －
       機器リース料                        210                   148
       事務委託費                     1,530,113                   3,037,804
       事務用消耗品費                      127,265                   144,804
       器具備品費                      271,658                    5,253
       諸経費                      129,981                   149,850
               一般管理費計                    16,120,918                   20,582,772
      営業利益                             11,554,010                   20,724,376
                                                    （単位：千円）

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                              第32期                   第33期
                          （自　平成28年4月1日                   （自　平成29年4月1日
                           至　平成29年3月31日）                   至　平成30年3月31日）
      営業外収益
       受取利息                        537                  1,430
       受取配当金                       51,036                   74,278
       時効成立分配金・償還金                        103                   256
       為替差益                       7,025                   8,530
       投資信託解約益                         2                236,398
       投資信託償還益                         －                 93,177
       雑収入                 ※1      18,213             ※1      10,306
       時効後支払損引当金戻入額                         －                 17,429
                営業外収益計                      76,918                  441,807
      営業外費用
       投資信託解約損                       31,945                   4,138
       投資信託償還損                       47,201                   17,065
       金銭の信託運用損                      552,635                   99,303
       時効成立後支払分配金・償還金                         39                   －
       時効後支払損引当金繰入額                      209,210                     －
                営業外費用計                     841,031                   120,507
      経常利益                              10,789,897                   21,045,676
      特別利益
       固定資産売却益                 ※2      2,348            ※2        1
       投資有価証券売却益                         －                479,323
       関係会社株式売却益                 ※1        －           ※1    1,492,680
       貸倒引当金戻入益                       8,883                    －
       訴訟損失引当金戻入益                       21,677                     －
       本社移転費用引当金戻入額                         －                138,294
       その他特別利益                        746                   350
                 特別利益計                     33,655                 2,110,649
      特別損失
       固定資産除却損                 ※3      23,600             ※3      36,992
       固定資産売却損                 ※4      10,323             ※4       134
       投資有価証券評価損                       12,085                     －
       ゴルフ会員権評価損                       4,832                    －
       訴訟和解金                       30,000                     －
       本社移転費用                 ※5    1,511,622              ※5        －
       退職給付制度終了損                         －                690,899
       システム移行損失                         －                 76,007
       その他特別損失                         －                   50
                 特別損失計                   1,592,463                    804,083
      税引前当期純利益                              9,231,089                  22,352,243
      法人税、住民税及び事業税                              2,965,061                   6,951,863
      法人税等調整額                              △177,275                   △249,832
      法人税等合計                              2,787,786                   6,702,031
      当期純利益                              6,443,302                  15,650,211
     （３）【株主資本等変動計算書】

     第32期（自平成28年4月1日至平成29年3月31日）
                                                       （単位：千円）
                                   株主資本
                         資本剰余金                     利益剰余金
                                               その他利益剰余金
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              資本金     資本準備金       その他     資本剰余金       利益
                                                    運用責
                                          別途    研究開発          繰越利益
                                     準備金
                         資本剰余金       合計
                                                    任準備
                                          積立金     積立金          剰余金
                                                    積立金
     当期首残高          2,000,000      2,428,478         －   2,428,478      123,293     22,030,000      300,000     200,000     5,347,047
     当期変動額
      剰余金の配当                                                  △2,544,000
      別途積立金の
                                          2,550,000              △2,550,000
      積立
      当期純利益                                                  　6,443,302
      合併による
                         17,124,479      17,124,479
      増加
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額(純額)
     当期変動額
                  －      －  17,124,479      17,124,479        －   2,550,000        －     －  1,349,302
     合計
     当期末残高          2,000,000      2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293     24,580,000      300,000     200,000     6,696,350
                  株主資本           評価・換算差額等

              利益剰余金
                                         純資産
                            その他
                     株主資本            評価・換算
                                         合計
                           有価証券
              利益剰余金
                      合計            差額等合計
                           評価差額金
               合計
     当期首残高          28,000,340      32,428,818        153,956      153,956     32,582,775
     当期変動額
      剰余金の配当         △2,544,000      △2,544,000                   △2,544,000
      別途積立金の
                  －      －                   －
      積立
      当期純利益         6,443,302      6,443,302                   6,443,302
      合併による
                     17,124,479                   17,124,479
      増加
      株主資本以外の
      項目の当期変動                   －    363,907      363,907      363,907
      額(純額)
     当期変動額
               3,899,302      21,023,782        363,907      363,907     21,387,689
     合計
     当期末残高          31,899,643      53,452,601        517,864      517,864     53,970,465
     第33期（自平成29年4月1日至平成30年3月31日）

                                                       （単位：千円）
                                   株主資本
                         資本剰余金                      利益剰余金
                                               その他利益剰余金
              資本金
                         その他     資本剰余金
                                     利益
                                                    運用責
                   資本準備金
                                          別途     研究開発          繰越利益
                         資本剰余金       合計     準備金
                                                    任準備
                                         積立金     積立金          剰余金
                                                    積立金
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     当期首残高         2,000,000      2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293     24,580,000      300,000     200,000     6,696,350
     当期変動額
      剰余金の配当                                                  △3,200,000
      当期純利益                                                   15,650,211
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額(純額)
     当期変動額合計            －      －      －      －    －      －     －     －  12,450,211
     当期末残高         2,000,000      2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293     24,580,000      300,000     200,000    19,146,562
                  株主資本           評価・換算差額等

              利益剰余金
                                         純資産
                            その他
                     株主資本            評価・換算
                                         合計
                            有価証券
              利益剰余金
                      合計            差額等合計
                           評価差額金
               合計
     当期首残高          31,899,643       53,452,601        517,864      517,864     53,970,465
     当期変動額
      剰余金の配当        △3,200,000       △3,200,000                   △3,200,000
      当期純利益         15,650,211       15,650,211                   15,650,211
      株主資本以外の
      項目の当期変動                   －    277,137      277,137       277,137
      額(純額)
     当期変動額合計          12,450,211       12,450,211        277,137      277,137     12,727,349
     当期末残高          44,349,855       65,902,812        795,002      795,002     66,697,815
     重要な会計方針

     1.  有価証券の評価基準及び評価方法                    （1）子会社株式及び関連会社株式
                                    ：移動平均法による原価法
                           （2）その他有価証券
                            時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
                            （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
                            動平均法により算定）
                            時価のないもの：移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び評価方法                    時価法

     3.  固定資産の減価償却の方法                    （1）有形固定資産

                            定率法を採用しております。
                             ただし、     平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備につい
                            ては  、定額法を採用しております。
                           （2）無形固定資産
                            定額法を採用しております。
                            なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利
                            用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本邦通貨へ                    外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に

                           換算し、換算差額は損益として処理しております。
      の換算基準
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     5.  引当金の計上基準                    （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充て
                            るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
                            上しております。
                           （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充
                            てるため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を
                            計上しております。
                           （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職
                            一時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見
                            込額に基づき計上しております。
                            ①退職給付見込額の期間帰属方法
                             退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年
                             度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
                             基準によっております。
                            ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                             過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存
                             勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による定額法に
                             より按分した額を費用処理しております。
                             数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業
                             員の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）に
                             よる定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年
                             度から費用処理しております。
                           （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益
                            分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備
                            えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上し
                            ております。
                           （5）本社移転費用引当金は、本社移転に関連して発生する損失
                            に備えるため、発生すると見込まれる額を計上しております。
     6．消費税等の会計処理                      消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま

                           す。
     会計上の見積りの変更

                    第33期    （自平成29年4月1日           至平成30年3月31日）
      当社は、当事業年度においてシステム統合計画を決定したことに伴い、利用不能となる固定資産について

     耐用年数を短縮し、将来にわたり変更しております。
      これにより、従来の方法と比べて、当事業年度末の減価償却費が413,260千円増加し、営業利益、経常利
     益及び税引前当期純利益はそれぞれ同額減少しております。
     追加情報

                    第33期    （自平成29年4月1日           至平成30年3月31日）
      当社は、平成       29 年 10 月 1 日付で確定給付企業年金制度を確定拠出年金制度等に移行したことにより、「退

     職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第                                    1 号　平成     28 年 12 月 16 日）及び「退職
     給付制度間の移行等の会計処理に関する実務上の取扱い」                              ( 実務対応報告第        2 号　平成     19 年 2 月 7 日 ) を適用
     し、確定給付年金制度の終了の処理を行いました。
      本移行に伴う影響額は、特別損失に退職給付制度終了損として690,899千円を計上しております                                                 。
     注記事項

     （貸借対照表関係）
     ※1．有形固定資産の減価償却累計額
                                                       （千円）
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                                第32期                 第33期
                            （平成29年3月31日現在）                 （平成30年3月31日現在）
      建物                                53,098                 140,580
      器具備品                                734,064                 847,466
     （損益計算書関係）

     ※1.  関係会社に対する事項
                                                       （千円）
                                 第32期                 第33期
                            （自   平成28年4月       1日       （自   平成29年4月       1日
                             至  平成29年3月31日）               至  平成30年3月31日）
      雑収入                                 8,183                   －
      関係会社株式売却益                                   －             1,492,680
     ※2．固定資産売却益の内訳

                                                       （千円）
                                第32期                 第33期
                            （自   平成28年4月       1日       （自   平成29年4月       1日
                             至  平成29年3月31日）               至  平成30年3月31日）
      建物                                  546                  －
      車両運搬具                                  696                  －
      器具備品                                 1,104                   1
     ※3．固定資産除却損の内訳

                                                       （千円）
                                第32期                 第33期
                            （自   平成28年4月       1日       （自   平成29年4月       1日
                             至  平成29年3月31日）               至  平成30年3月31日）
      建物                                   －                 298
      器具備品                                 4,727                 8,217
      ソフトウエア                                 2,821                 28,472
      電話加入権                                16,052                    3
     ※4．固定資産売却損の内訳

                                                       （千円）
                                第32期                 第33期
                            （自   平成28年4月       1日       （自   平成29年4月       1日
                             至  平成29年3月31日）               至  平成30年3月31日）
      建物                                  543                  －
      器具備品                                 9,779                  134
     ※5．本社移転費用の内訳

                                                       （千円）
                                第32期                 第33期
                            （自   平成28年4月       1日       （自   平成29年4月       1日
                             至  平成29年3月31日）               至  平成30年3月31日）
      本社移転費用引当金繰入額　                                942,315                    －
      旧本社不動産賃借料                                418,583                    －
      賃貸借契約解約損                                150,723                    －
     （株主資本等変動計算書関係）

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      第32期（自平成28年4月1日              至平成29年3月31日）
      1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
      発行済株式の種類            当事業年度期首            当事業年度           当事業年度           当事業年度末
                   株式数（株）          増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
        普通株式               24,000            490            －         24,490

        A種種類株式                  －        15,510              －         15,510

          合計              24,000           16,000              －         40,000

     （注）普通株式及びA種種類株式の発行済株式総数の増加は、当社統合に伴う新株の発行による増加でありま
        す。
      2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
          決議        株式の     配当金の総額        1株当たり配当            基準日          効力発生日
                  種類      （千円）        額（円）
       平成28年6月29日

                 普通株式        2,544,000         106,000       平成28年3月31日           平成28年6月30日
        定時株主総会
     （2）   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         決議       株式の     配当の     配当金の総       1株当たり配          基準日         効力発生日
                 種類     原資    額（千円）        当額（円）
                 普通

                 株式
      平成29年6月21日                利益
                           3,200,000         80,000     平成29年3月31日          平成29年6月22日
       定時株主総会              剰余金
                A種種類
                 株式
      第33期（自平成29年4月1日              至平成30年3月31日）

      1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
      発行済株式の種類            当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                   株式数（株）          増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
        普通株式               24,490             －           －         24,490

        A種種類株式                15,510             －           －         15,510

          合計              40,000             －           －         40,000

      2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
          決議        株式の     配当金の総額        1株当たり配当            基準日          効力発生日
                   種類      （千円）        額（円）
                 普通株式

       平成29年6月21日
                         3,200,000          80,000      平成29年3月31日           平成29年6月22日
                  A種種類
        定時株主総会
                   株式
     （2）   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         平成30年6月20日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          決議       株式の     配当の     配当金の総       1株当たり配          基準日         効力発生日
                 種類     原資    額（千円）       当額（円）
                 普通

                 株式
      平成30年6月20日                利益
                           12,520,000         313,000      平成30年3月31日          平成30年6月21日
       定時株主総会              剰余金
                A種種類
                 株式
     （金融商品関係）

     1．金融商品の状況に関する事項
     （ 1 ） 金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しております。
        当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じて、ま
       たは直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後述するリスク
       を低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利用することとしてお
       り、投機的な取引は行わない方針であります。
     （ 2 ） 金融商品の内容及びそのリスク

        金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託及びデ
       リバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リスクに晒されて
       おりますが、デリバティブ取引（為替予約取引及び株価指数先物取引）を利用して一部リスクを低減して
       おります。
        営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されております。
        有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の株式で
       あり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
        営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
     （ 3 ） 金融商品に係るリスク管理体制

        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
          預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することにより、リスク
         の軽減を図っております。
          営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引先ごとの
         期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制としています。
          有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期的に行う
         ことで管理しています。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
          組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及びリスク量
         等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
          取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、十分な手
         許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
     （ ▶ ） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額
       が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採
       用することにより、当該価額が変動することがあります。
     2．金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
       なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参照）。
       第32期（平成29年3月31日現在）
                          貸借対照表計上額                時価           差額
                            （千円）            （千円）           （千円）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       （1）現金・預金                        27,972,477            27,972,477               －
       （2）金銭の信託                        12,366,219            12,366,219               －
       （3）未収委託者報酬                        10,164,041            10,164,041               －
       （4）未収運用受託報酬                        7,250,239            7,250,239               －
       （5）有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券                    3,225,878            3,225,878               －
              資産計                 60,978,855            60,978,855               －
       （1）未払手数料　                        4,062,695            4,062,695               －
              負債計                  4,062,695            4,062,695               －
       第33期（平成30年3月31日現在）

                          貸借対照表計上額                時価           差額
                            （千円）            （千円）           （千円）
       （1）現金・預金                        49,071,217            49,071,217               －
       （2）金銭の信託                        12,083,824            12,083,824               －
       （3）未収委託者報酬                        11,769,015            11,769,015               －
       （4）未収運用受託報酬                        4,574,225            4,574,225               －
       （5）有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券                    1,448,968            1,448,968               －
              資産計                 78,947,251            78,947,251               －
       （1）未払手数料　                        4,629,133            4,629,133               －
              負債計                  4,629,133            4,629,133               －
      （注1）金融商品の時価の算定方法

        資　産
        （1）現金・預金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
         ります。
        （2）金銭の信託

          有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券
         について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手先金融機関より
         提示された価格によっております。
        （3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬

          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
         おります。
        （5）有価証券及び投資有価証券

          これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によっておりま
         す。
        負　債

        （1）未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
         ります。
      （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                      （千円）
                                第32期                 第33期
               区分
                           （平成29年3月31日現在）                 （平成30年3月31日現在）
       ①非上場株式                              337,468                 272,464
       ②関係会社株式                             3,306,296                 3,229,196
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を
        把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                            有価証券及び投資有価証券              その他有価証券」には
        含 めておりません。
        ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価
        を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
      （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

       第32期（平成29年3月31日現在）
                            1年以内       1年超5年以内         5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）         （千円）         （千円）
       （1）現金・預金                     27,972,477             －         －         －
       （2）金銭の信託                     12,366,219             －         －         －
       （3）未収委託者報酬                     10,164,041             －         －         －
       （4）未収運用受託報酬                     7,250,239             －         －         －
       （5）有価証券及び投資有価証券
                              297,560         320,736         888,110         12,660
          その他有価証券(投資信託)
       第33期（平成30年3月31日現在）

                           1年以内       1年超5年以内         5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）         （千円）         （千円）
       （1）現金・預金                     49,071,217             －         －         －
       （2）金銭の信託                     12,083,824             －         －         －
       （3）未収委託者報酬                     11,769,015             －         －         －
       （4）未収運用受託報酬                     4,574,225             －         －         －
       （5）有価証券及び投資有価証券
                                －       3,995           －         －
          その他有価証券(投資信託)
     （有価証券関係）

     1.  子会社株式及び関連会社株式
       関係会社株式（第32期の貸借対照表計上額3,306,296千円、第33期の貸借対照表計上額3,229,196千円）
      は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
     2.  その他有価証券

      第32期（平成29年3月31日現在）
                                                       （千円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価               差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
       ①株式                     　609,710               146,101              463,608
       ②投資信託                     2,384,278              2,091,387               292,891
       小計                     2,993,988              2,237,489               756,499
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
       ①株式                         －              －              －
       ②投資信託                      231,889              241,951             △10,061
       小計                      231,889              241,951             △10,061
       合計                     3,225,878              2,479,440               746,438
       （注）非上場株式（貸借対照表計上額337,468千円）については、市場価格がなく、時価を把握                                                 すること
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         が極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
      第33期（平成30年3月31日現在）

                                                       （千円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価               差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
       ①株式                     1,267,157               146,101             1,121,055
       ②投資信託                      177,815              153,000              24,815
       小計                     1,444,972               299,101             1,145,870
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
       ①株式                         －              －              －
                                                          △  ▶
       ②投資信託                       3,995              4,000
                                                          △  ▶
       小計                       3,995              4,000
       合計                     1,448,968               303,101             1,145,866
       （注）非上場株式（貸借対照表計上額                   272,464    千円）については、市場価格がなく、時価を把握                         すること
         が極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
     3．当該事業年度中に売却したその他有価証券

      第32期（自平成28年4月1日              至平成29年3月31日）
                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
       投資信託                      717,905                2          79,146
       （注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、解約又は償還によるもの
         であります。
      第33期（自平成29年4月1日              至平成30年3月31日）

                          売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                         （千円）             （千円）             （千円）
       株式                      544,326             479,323                －
       投資信託                     2,480,288              329,576             21,204

       （注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、解約又は償還によるもの
         であります。
     4．減損処理を行った有価証券

       第32期において、有価証券について12,085千円（その他有価証券）減損処理を行っております。
       第33期において、該当事項はありません。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処
      理を行い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理
      を行っております。
     （退職給付関係）

     1．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しております。確定
      拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
       なお、   当社は平成      29 年 10 月 1 日付で、     確定給付企業年金制度を確定拠出年金制度等に移行するとともに、
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      退職一時金制度を改定しました。
     2．確定給付制度

      （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                        （千円）
                                    第32期               第33期
                                （自   平成28年4月       1日     （自   平成29年4月       1日
                                 至  平成29年3月31日）             至  平成30年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                 1,086,550               2,718,372
        勤務費用                                 189,127               269,128
        利息費用                                 10,905                7,523
        数理計算上の差異の発生額                                 89,303               61,792
        退職給付の支払額                                △144,062               △111,758
        合併による増加                                1,486,547                   －
        確定拠出制度への移行に伴う減少額                                    －          △1,316,796
        退職一時金制度改定に伴う増加額                                    －            526,345
       退職給付債務の期末残高                                 2,718,372               2,154,607
      （2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                                                        （千円）
                                    第32期               第33期
                                （自   平成28年4月       1日     （自   平成29年4月       1日
                                 至  平成29年3月31日）             至  平成30年3月31日）
       年金資産の期首残高                                     －           1,363,437
          期待運用収益                                16,033               17,042
          数理計算上の差異の発生額                                 1,894                 －
          事業主からの拠出額                                37,402               36,672
          退職給付の支払額                               △28,876                  －
          合併による増加                              1,336,984                   －
          確定拠出制度への移行に伴う減少額                                  －          △1,417,152
       年金資産の期末残高                                 1,363,437                   －
      （3）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の

      調整表
                                                        （千円）
                                    第32期               第33期
                               （平成29年3月31日現在）               （平成30年3月31日現在）
       積立型制度の退職給付債務                                 1,275,346                   －
       年金資産                                △1,363,437                    －
                                        △88,090                   －
       非積立型制度の退職給付債務                                 1,443,026               2,154,607
       未積立退職給付債務                                 1,354,935               2,154,607
       未認識数理計算上の差異                                 △430,203               △204,636
       未認識過去勤務費用                                  △4,852              △312,836
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                  919,879              1,637,133
       退職給付引当金                                 1,245,019               1,637,133

       前払年金費用                                 △325,140                   －
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                  919,879              1,637,133
      （4）退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                                        （千円）
                                119/144


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                    第32期               第33期
                               （自   平成28年4月       1日     （自   平成29年4月       1日
                                至  平成29年3月31日）              至  平成30年3月31日）
       勤務費用                                  189,127               269,128
       利息費用                                   10,905                7,523
       期待運用収益                                  △16,033               △17,042
       数理計算上の差異の費用処理額                                   78,229               88,417
       過去勤務費用の費用処理額                                   4,852               39,611
       退職一時金制度改定に伴う費用処理額                                     －             70,560
       その他                                   7,498              △1,620
       確定給付制度に係る退職給付費用                                  274,580               456,577
       制度移行に伴う損失（注）                                     －            690,899
     　　（注）特別損失に計上しております。
      （5）年金資産に関する事項

         ①年金資産の主な内訳
          年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                    第32期               第33期
                               （平成29年3月31日現在）               （平成30年3月31日現在）
         株式
                                         31.5％                  －
         債券
                                         29.0％                  －
         共同運用資産
                                         24.1％                  －
         生命保険一般勘定
                                         10.5％                  －
         現金及び預金
                                          4.6％                 －
         合計
                                         100.0％                  －
         ②長期期待運用収益率の設定方法

          年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を
         構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
      （6）数理計算上の計算基礎に関する事項

      　　　主要な数理計算上の計算基礎
                                   第32期               第33期
                               （平成29年3月31日現在）               （平成30年3月31日現在）
       割引率                              0.02％～1.09％                    0.09  ％
       長期期待運用収益率                                  2.50％               　　－
       予想昇給率                              1.00％～8.73％               1.00％～4.42％
     3.簡便法を適用した確定給付制度

      （1）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
                                                        （千円）
                                    第32期               第33期
                               （自   平成28年4月       1日      （自   平成29年4月       1日
                                至  平成29年3月31日）              至  平成30年3月31日）
       退職給付引当金の期首残高                                     －           △300,927
         退職給付費用
                                         22,562               53,156
         退職給付の支払額
                                            －               －
         制度への拠出額
                                        △36,177               △35,640
         合併による増加
                                        △287,313                   －
         確定拠出制度への移行に伴う減少額
                                            －            391,600
         退職一時金制度改定に伴う振替額
                                            －           △108,189
       退職給付引当金の期末残高                                 △300,927                   －
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      （2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の

      調整表
                                                        （千円）
                                    第32期               第33期
                               （平成29年3月31日現在）               （平成30年3月31日現在）
       積立型制度の退職給付債務                                  789,261                  －
       年金資産                                △1,150,443                    －
                                        △361,181                   －
       非積立型制度の退職給付債務                                   60,254                  －
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 △300,927                   －
       退職給付引当金                                   60,254                  －

       前払年金費用                                 △361,181                   －
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 △300,927                   －
      （3）退職給付費用

         簡便法で計算した退職給付費用　前事業年度                       22,562千円　当事業年度53,156千円
     4．確定拠出制度

     　当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度61,817千円、当事業年度                                       86,141   千円であります。
     （税効果会計関係）

     1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                 第32期                 第33期
                            (平成29年3月31日現在)                 (平成30年3月31日現在)
       繰延税金資産                              （千円）                  （千円）
       　未払事業税                         124,081                  290,493
       　未払事業所税                         11,054                  11,683
       　賞与引当金                         441,996                  426,815
       　未払法定福利費                         84,152                  81,186
       　資産除去債務                         86,421                  90,524
       　減価償却超過額（一括償却資産）                         10,666                  11,331
         減価償却超過額                       116,920                  176,791
        繰延資産償却超過額（税法上）                        32,949                  34,977
       　退職給付引当金                         399,808                  501,290
       　時効後支払損引当金                         66,282                  60,941
       　ゴルフ会員権評価損                         14,295                  13,173
         関係会社株式評価損                       166,740                  166,740
         投資有価証券評価損                        69,683                  28,976
         未払給与                        12,344                  9,186
         本社移転費用引当金                       289,865                  47,947
                                 14,309                  29,193
         その他
       繰延税金資産小計
                               1,941,573                  1,981,254
         評価性引当額                          －                  －
       繰延税金資産合計                       1,941,573                  1,981,254
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       繰延税金負債
         前払年金費用                      △210,151                      －
         その他有価証券評価差額金                      △159,429                  △281,720
       繰延税金負債合計                       △369,581                  △281,720
       繰延税金資産の純額                       1,571,992                  1,699,533
     2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下である
      ため、注記を省略しております。
     （ 企業結合等関係        ）

      当社（以下「AMOne」という）は、平成28年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社（以
     下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式会社（以下
     「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4社」という）間の
     「統合契約書」に基づき、平成28年10月1日付で統合いたしました。
     1．結合当事企業

       結合当事企業             DIAM           MHAM            TB         新光投信
                 投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
       事業の内容
                 資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
     2．企業結合日

      平成28年10月1日
     3．企業結合の方法

      ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、吸収合
     併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分割、③DIAMを
     吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
     4．結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
     5．企業結合の主な目的

      当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「                              MHFG  」という）及び第一生命ホールディングス
     株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミットメントのも
     と、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、                                      MHFG  と第一生命両社グループとの
     連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバルな運用会社としての飛
     躍を目指してまいります。
     6．合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                          DIAM                      MHAM
         会社名
                        （存続会社）                      （消滅会社）
       合併比率（*）                    1                     0.0154
      （*）   普通株式と種類株式を合算して算定しております。
     7．交付した株式数

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、                         DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所有する
     MHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式15,510株を交
     付しました。
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     8．経済的持分比率（議決権比率）

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                     50.00％
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                     20.00％
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                     70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
     9．取得企業を決定するに至った主な根拠

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である                                              MHFG  が、結合後
     企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当し、DIAMが被
     取得企業となるものです。
     10．会計処理

      「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結合会計
     基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月13日公表分）
     に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下の取引として処理
     し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
     11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

       （1）財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
         平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
       （2）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価        MHAMの普通株式           144,212,500千円
          取得原価                   144,212,500千円
       （3）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                               被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
          b.発生原因
                               債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
       （4）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          a.資産の額        資産合計                    40,451,657千円
                    うち現金・預金                   11,605,537千円
                    うち金銭の信託                   11,792,364千円
          b.負債の額
                   負債合計                    9,256,209千円
                    うち未払手数料及び未払費用                   4,539,592千円
          （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額には含
             まれておりません。
       （5）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種類別の
          加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額                            53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産                           53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産                                16.9年
     12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

       （1）貸借対照表項目
       流動資産                           －千円
       固定資産                     114,270,495千円
       資産合計                     114,270,495千円
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       流動負債                           －千円
       固定負債                      13,059,836千円
       負債合計                      13,059,836千円
       純資産                     101,210,659千円
       （注）固定資産及び資産合計には、のれんの金額70,507,975千円及び顧客関連資産の金額45,200,838千
          円が含まれております。
       （2）損益計算書項目
       営業収益                           －千円
       営業利益                     △9,012,128千円
       経常利益                     △9,012,128千円
       税引前当期純利益                     △9,012,128千円
       当期純利益                     △7,419,617千円
       1株当たり当期純利益                     △185,490円43銭
       （注）営業利益には、のれんの償却額3,811,241千円及び顧客関連資産の償却額5,233,360千円が含まれ
          ております。
     （資産除去債務関係）

       当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有し
      ているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
       なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負債計
      上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負
      担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
     （セグメント情報等）

     1．セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     2．関連情報

      第32期（自平成28年4月1日              至平成29年3月31日）           及び  第33期（自平成29年4月1日              至平成30年3月31日）
      （1）サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごとの営業
       収益の記載を省略しております。
      （2）地域ごとの情報
       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載
        を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
        載を省略しております。
      （3）主要な顧客ごとの情報
        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載を省
       略しております。
     （関連当事者情報）

     1.関連当事者との取引
     （1）親会社及び法人主要株主等
     第32期（自平成28年4月1日              至平成29年3月31日）
     該当はありません。
     第33期（自平成29年4月1日              至平成30年3月31日）

     該当はありません。
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     （2）子会社及び関連会社等

     第32期（自平成28年4月1日              至平成29年3月31日）
     該当はありません。
     第33期（自平成29年4月1日              至平成30年3月31日）

     該当はありません。
     （3）兄弟会社等

     第32期（自平成28年4月1日              至平成29年3月31日）
                資本金    事業の    議決権      関係内容
                                            取引金額      科目    期末残高
       会社等の      住所    又は    内容又    等の所             取引の内容
     属
                                            （千円）           （千円）
        名称        出資金    は職業    有(被
                            役員の     事業上
     性
                        所有)
                            兼任等     の関係
                         割合
       株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の       4,530,351      未払       767,732

       みずほ銀     千代田     億円               投資信託     販売代行手             手数料
       行     区                    の販売     数料
       資産管理     東京都     500   資産管     －    －   当社信託     信託元本の        100,000    金銭の     12,366,219

     親
       サービス     中央区     億円   理等            財産の運     払戻（純             信託
     会
       信託銀行                         用     額）
     社
       株式会社                              信託報酬の         7,080
     の
                                     支払
     子
       みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の       5,061,766      未払      1,166,212
     会
       券株式会     千代田     億円               投資信託     販売代行手             手数料
     社
       社     区                    の販売     数料
       みずほ信     東京都    2,473    信託銀     －    －   投資一任     運用受託報       2,520,431      未収運      2,722,066

       託銀行株     中央区     億円   行業            契約の締     酬の受取             用受託
       式会社                         結                  報酬
     第33期（自平成29年4月1日              至平成30年3月31日）

                資本金    事業の    議決権      関係内容
                                            取引金額      科目    期末残高
       会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容
     属
                                            （千円）           （千円）
        名称        出資金    は職業    有(被
                            役員の     事業上
     性
                        所有)
                            兼任等     の関係
                         割合
     親  株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の       6,470,802      未払       894,336

     会  みずほ銀     千代田     億円               投資信託     販売代行手             手数料
     社  行     区                    の販売     数料
     の
       みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の       9,079,083      未払     1,549,208
     子
       券株式会     千代田     億円               投資信託     販売代行手             手数料
     会
       社     区                    の販売     数料
     社
     取引条件及び取引条件の決定方針等

     (注1)   投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
     (注2)   信託報酬は、一般的取引条件を勘案した料率が適用されております。
     (注3)   運用受託報酬は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
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     (注4)   上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれております。
     2．親会社又は重要な関連会社に関する注記

     （1）親会社情報
       株式会社みずほフィナンシャルグループ
       (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
     （2）重要な関連会社の要約財務諸表

       該当はありません。
     （1株当たり情報）

                               第32期                  第33期
                          （自   平成28年4月       1日         （自   平成29年4月       1日
                           至  平成29年3月31日）                 至  平成30年3月31日）
      1株当たり純資産額                          1,349,261     円 64 銭           1,667,445     円 37 銭
      1株当たり当期純利益金額                            201,491    円 22 銭            391,255    円 29 銭

     （注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載しておりま
        せん。
     （注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                              第32期                   第33期
                         （自   平成28年4月       1日         （自   平成29年4月       1日
                          至  平成29年3月31日）                 至  平成30年3月31日）
      当期純利益金額                           6,443,302千円                   15,650,211千円
      普通株主及び普通株主と同等

                                       －                   －
      の株主に帰属しない金額
      普通株式及び普通株式と同等

                                 6,443,302千円                   15,650,211千円
      の株式に係る当期純利益金額
      普通株式及び普通株式と同等

      の株式の期中平均株式数                              31,978株                   40,000株
                                   (24,244株)                   (24,490株)

      （うち普通株式）
      （うちA種種類株式）                              (7,734株)                   (15,510株)

     （注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を有して
        いるため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
     （1）中間貸借対照表

                                                    （単位：千円）
                                          第34期中間会計期間末
                                         （平成30年9月30日現在）
                 （資産の部）
      流動資産
       現金・預金                                               34,067,025
       金銭の信託                                               18,936,052
       未収委託者報酬                                               12,755,452
       未収運用受託報酬                                               3,856,616
       未収投資助言報酬                                                346,291
                                126/144


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       未収収益                                                 58,816
       前払費用                                                722,476
       その他                                                443,661
                             流動資産計                        71,186,392
      固定資産

       有形固定資産                                               1,564,959
        建物                                  ※1            1,139,616
        器具備品                                  ※1             425,343
       無形固定資産                                               2,666,559
        ソフトウエア                                               875,280
        ソフトウエア仮勘定                                              1,787,307
        電話加入権                                                3,931
        電信電話専用施設利用権                                                  40
       投資その他の資産                                               8,242,396
        投資有価証券                                              2,436,769
        関係会社株式                                              3,229,196
        長期差入保証金                                              1,318,800
        繰延税金資産                                              1,167,835
        その他                                                89,794
                             固定資産計                        12,473,915
                  資産合計                                    83,660,307
                                                    （単位：千円）

                                          第34期中間会計期間末
                                         （平成30年9月30日現在）
                 （負債の部）
      流動負債
       預り金                                               2,420,695
       未払金                                               5,448,301
        未払収益分配金                                                1,091
        未払償還金                                                48,968
        未払手数料                                              4,999,441
        その他未払金                                               398,799
       未払費用                                               6,877,637
       未払法人税等                                               3,090,099
       未払消費税等                                                599,967
       前受収益                                                 70,778
       賞与引当金                                               1,310,878
       役員賞与引当金                                                 25,584
                             流動負債計                        19,843,940
                                127/144


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      固定負債
       退職給付引当金                                               1,739,495
       時効後支払損引当金                                                177,842
                             固定負債計                         1,917,338
                  負債合計                                    21,761,279
                （純資産の部）
      株主資本
       資本金                                               2,000,000
       資本剰余金                                               19,552,957
        資本準備金                                              2,428,478
        その他資本剰余金                                              17,124,479
       利益剰余金                                               39,054,769
        利益準備金                                               123,293
        その他利益剰余金                                              38,931,475
         別途積立金                                             31,680,000
         繰越利益剰余金                                             7,251,475
                             株主資本計                        60,607,726
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                               1,291,302
                         評価・換算差額等計                             1,291,302
                 純資産合計                                    61,899,028
                負債・純資産合計                                      83,660,307
     （2）中間損益計算書

                                                    （単位：千円）
                                        第34期中間会計期間
                                  （自平成30年4月1日至平成30年9月30日）
      営業収益
       委託者報酬                                42,913,511
       運用受託報酬                                 8,532,726
       投資助言報酬                                  628,443
       その他営業収益                                  58,808
                        営業収益計                              52,133,489
      営業費用
       支払手数料                                18,339,539
       広告宣伝費                                  179,085
       公告費                                    125
       調査費                                12,096,339
        調査費                                4,887,455
        委託調査費                                7,208,884
       委託計算費                                  514,718
       営業雑経費                                  613,114
        通信費                                 23,463
        印刷費                                 467,622
        協会費                                 31,454
        諸会費                                 17,206
        支払販売手数料                                 73,367
                                128/144

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                        営業費用計                              31,742,923
      一般管理費
       給料                                 4,854,622
        役員報酬                                 92,217
        給料・手当                                4,634,136
        賞与                                 128,268
       交際費                                  26,068
       寄付金                                   5,806
       旅費交通費                                  164,824
       租税公課                                  284,716
       不動産賃借料                                  779,131
       退職給付費用                                  256,835
       固定資産減価償却費                              ※1    294,442
       福利厚生費                                  22,384
       修繕費                                  12,644
       賞与引当金繰入額                                 1,310,878
       役員賞与引当金繰入額                                  25,584
       機器リース料                                    60
       事務委託費                                 1,757,115
       事務用消耗品費                                  70,698
       器具備品費                                   3,043
       諸経費                                  98,264
                       一般管理費計                               9,967,124
      営業利益                                                10,423,441
                                                    （単位：千円）

                                        第34期中間会計期間
                                  （自平成30年4月1日至平成30年9月30日）
      営業外収益
       受取利息                                    887
       受取配当金                                  49,212
       時効成立分配金・償還金                                   8,482
       時効後支払損引当金戻入額                                  19,806
       雑収入                                  12,895
                       営業外収益計                                 91,283
      営業外費用
       為替差損                                  19,977
       金銭の信託運用損                                  23,814
       雑損失                                   3,708
                       営業外費用計                                 47,500
      経常利益                                                10,467,225
      特別損失
       固定資産除却損                                  18,830
                        特別損失計                                18,830
      税引前中間純利益                                                10,448,394
      法人税、住民税及び事業税                                                2,910,819
      法人税等調整額                                                 312,661
      法人税等合計                                                3,223,481
      中間純利益                                                7,224,913
     （3）中間株主資本等変動計算書

     　第34期中間会計期間（自平成30年4月1日至平成30年9月30日）
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                                                      （単位：千円）
                                   株主資本
                        資本剰余金                     利益剰余金
                                              その他利益剰余金
              資本金
                         その他     資本剰余金      利益
                                                   運用責
                  資本準備金
                                         別途    研究開発          繰越利益
                        資本剰余金       合計    準備金
                                                   任準備
                                         積立金     積立金          剰余金
                                                   積立金
     当期首残高         2,000,000      2,428,478      17,124,479      19,552,957     123,293    24,580,000      300,000     200,000    19,146,562
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                                 △ 12 ,520,000
      中間純利益                                                  7, 224,913
      別途積立金
                                        7,100,000
      の積立
      研究開発
                                             △300,000
      積立金の取崩
      運用責任準備
                                                  △200,000
      積立金の取崩
      繰越利益剰余金
                                                       △6,600,000
      の取崩
      株主資本以外の
      項目の当中間期
      変動額(純額)
     当中間期変動額
                 －      －      －      －    －  7,100,000     △300,000     △200,000    △11,895,086
     合計
     当中間期末残高         2,000,000      2,428,478      17,124,479      19,552,957     123,293    31,680,000         －     －  7,251,475
                   株主資本            評価・換算差額等

               利益剰余金                            純資産
                              その他
                       株主資本            評価・換算
                                           合計
                             有価証券
               利益剰余金
                        合計           差額等合計
                             評価差額金
                合計
     当期首残高            44,349,855      65,902,812        795,002      795,002       66,697,815
     当中間期変動額
      剰余金の配当          △12,520,000      △12,520,000                    △12,520,000
      中間純利益           7,224,913      7,224,913                    7,224,913
      別途積立金
                 7,100,000      7,100,000                    7,100,000
      の積立
      研究開発
                 △300,000      △300,000                    △300,000
      積立金の取崩
      運用責任準備
                 △200,000      △200,000                    △200,000
      積立金の取崩
      繰越利益剰余金
                △6,600,000      △6,600,000                    △6,600,000
      の取崩
      株主資本以外の
      項目の当中間期                         496,300      496,300        496,300
      変動額(純額)
                                130/144


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     当中間期変動額
                △5,295,086      △5,295,086        496,300      496,300      △4,798,786
     合計
     当中間期末残高            39,054,769      60,607,726       1,291,302      1,291,302        61,899,028
     重要な会計方針

                      （1）子会社株式及び関連会社株式
     1．有価証券の評価基準及び評
                               ：移動平均法による原価法
       価方法
                      （2）その他有価証券
                       時価のあるもの：中間決算日の市場価格等に基づく時価法
                        （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
                        法により算定）
                       時価のないもの:         移動平均法による原価法
     2．金銭の信託の評価基準及び                 時価法

       評価方法
                      （1）有形固定資産

     3．固定資産の減価償却の方法
                       定率法を採用しております。
                        ただし、     平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備については                             、
                        定額法を採用しております。
                       なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
                        建物        …   6～18年
                        器具備品        …   2～20年
                      （2）無形固定資産
                        定額法を採用しております。
                        なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能
                       期間（5年）に基づく定額法によっております。
                       外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物等為替相場により円貨に換算

     4．外貨建の資産及び負債の本
                       し、換算差額は損益として処理しております。
       邦通貨への換算基準
                                131/144










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                      （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てるた
     5．引当金の計上基準
                       め、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計上して
                       おります。
                      （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充てるた
                       め、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計上して
                       おります。
                      （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一時金
                       制度について、        当事業年度末       における退職給付債務の見込額に基づき
                       当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上してお
                       ります。
                        ①退職給付見込額の期間帰属方法
                         退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間
                         末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準に
                         よっております。
                        ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                         過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期
                         間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額を費用処
                         理しております。
                         数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員の平
                         均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による定額法に
                         より按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理して
                         おります。
                      （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分配金
                       及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過
                       去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     6．消費税等の会計処理                  消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっております。

     表示方法の変更

                           第34期中間会計期間
                     （自平成30年4月1日           至平成30年9月30日）
      「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年2月16日）を当中間会計

     期間の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区
     分に表示する方法に変更しました。
      注記事項

     （中間貸借対照表関係）
               項目                       第34期中間会計期間末

                                      （平成30年9月30日現在）
      ※1.有形固定資産の減価償却累計額                         建物           …    184,810千円

                               器具備品           …    860,618千円
     （中間損益計算書関係）

               項目                        第34期中間会計期間

                                 （自平成30年4月1日           至平成30年9月30日）
                                132/144


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      ※1.減価償却実施額                         有形固定資産           …    112,547千円
                               無形固定資産           …    181,894千円
     （中間株主資本等変動計算書関係）

      第34期中間会計期間（自平成30年4月1日                     至平成30年9月30日）
      1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
     発行済株式の種類           当事業年度期首

                            当中間会計期間           当中間会計期間           当中間会計期間末
                 株式数（株）
                           増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
        普通株式               24,490             －           －         24,490

       A種種類株式               15,510             －           －         15,510

         合計             40,000             －           －         40,000

     2.配当に関する事項

     （1）配当金支払額
         決議        株式の
                       配当金の       1株当たり          基準日          効力発生日
                 種類
                         総額       配当額
                       （千円）        （円）
                普通株式

     平成30年6月20日
                        12,520,000         313,000       平成30年3月31日           平成30年6月21日
      定時株主総会
                A種種類
                 株式
     （2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの

         該当事項はありません。
     （金融商品関係）

     第34期中間会計期間末（平成30年9月30日現在）
     金融商品の時価等に関する事項
     平成30年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
     なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参照）。
                              中間貸借対照表計上額                 時価        差額
                                 （千円）             （千円）        （千円）
     （1）現金・預金                                34,067,025         34,067,025            －
     （2）金銭の信託                                18,936,052         18,936,052            －
     （3）未収委託者報酬                                12,755,452         12,755,452            －
     （4）未収運用受託報酬                                3,856,616         3,856,616           －
     （5）有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券                              2,164,304         2,164,304           －
              資産計                       71,779,451         71,779,451            －
     （1）未払手数料　                                4,999,441         4,999,441           －
              負債計                       4,999,441         4,999,441           －
     （注1）金融商品の時価の算定方法

     資　産
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     （1）現金・預金
       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
      す。
     （2）金銭の信託

       有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券につ
      いて、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手先金融機関より提示され
      た価格によっております。
     （3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
      す。
     （5）有価証券及び投資有価証券

       これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によっております。
     負　債

     （1）未払手数料
       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
      す。
     （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                       中間貸借対照表計上額
                区分
                                          （千円）
      ①非上場株式                                                  272,464
      ②関係会社株式                                                 3,229,196
      ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握
       することが極めて困難と認められるため、「(5)                          有価証券及び投資有価証券　その他有価証券」には含め
       ておりません。
      ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把
       握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
     （有価証券関係）

                           第34期中間会計期間末
                          （平成30年9月30日現在）
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     1.子会社株式
       関係会社株式（中間貸借対照表計上額                    3,229,196     千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが
       極めて困難と認められることから、記載しておりません。
     2.その他有価証券

                       中間貸借対照表               取得原価             差額
            区　分
                       計上額（千円）               （千円）            （千円）
       中間貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
       ①株式                     1,976,064             146,101           1,829,962
       ②投資信託                       184,247            153,000             31,247
       小計                     2,160,311             299,101           1,861,209
       中間貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
       ①株式                          -            -            -
       ②投資信託                        3,993            4,000              △6
       小計                        3,993            4,000              △6
       合計                     2,164,304             303,101           1,861,202
      （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額                      272,464    千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
       ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
     （企業結合等関係）

      当社（以下「AMOne」という）は、平成28年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社（以
     下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式会社（以下
     「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4社」という）間の
     「統合契約書」に基づき、平成28年10月1日付で統合いたしました。
     1.結合当事企業

     結合当事企業               DIAM           MHAM            TB         新光投信
                投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
     事業の内容
                資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
     2.企業結合日

      平成28年10月1日
     3.企業結合の方法

      ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、吸収合
     併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分割、③DIAMを
     吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
     4.結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
     5.企業結合の主な目的

      当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「                              MHFG  」という）及び第一生命ホールディングス
     株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミットメントのも
     と、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、                                      MHFG  と第一生命両社グループとの
     連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバルな運用会社としての飛
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     躍を目指してまいります。
     6.合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                          DIAM                      MHAM
         会社名
                        （存続会社）                      （消滅会社）
       合併比率（*）                    1                    0.0154
      （*）   普通株式と種類株式を合算して算定しております。
     7.交付した株式数

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、                         DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所有する
     MHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式15,510株を交
     付しました。
     8.経済的持分比率（議決権比率）

       MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                      50.00％
       MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                      20.00％
       MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                      70.00％
       なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
     9.取得企業を決定するに至った主な根拠

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である                                              MHFG  が、結合後
     企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当し、DIAMが被
     取得企業となるものです。
     10.会計処理

      「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結合会計
     基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月13日公表分）
     に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下の取引として処理
     し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
     11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

       （1）中間財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
         平成30年4月1日から平成30年9月30日まで
       （2）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価        MHAMの普通株式           144,212,500千円
          取得原価                   144,212,500千円
       （3）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                               被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
          b.発生原因
                               債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
       （4）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          a.資産の額         資産合計                     40,451,657千円
                    うち現金・預金                    11,605,537千円
                    うち金銭の信託                    11,792,364千円
          b.負債の額
                   負債合計                     9,256,209千円
                    うち未払手数料及び未払費用                    4,539,592千円
          （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額には含
             まれておりません。
       （5）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種類別の
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          加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額                              53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産                             53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産                                 16.9年
     12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

       （1）貸借対照表項目
       流動資産                           －千円
       固定資産                     109,432,950千円
       資産合計                     109,432,950千円
       流動負債                           －千円
       固定負債                      11,942,856千円
       負債合計                      11,942,856千円
       純資産                      97,490,094千円
       （注）固定資産及び資産合計には、のれんの金額68,602,354千円及び顧客関連資産の金額42,580,212千
          円が含まれております。
       （2）損益計算書項目

       営業収益                           －千円
       営業利益                     △4,521,569千円
       経常利益                     △4,521,569千円
       税引前中間純利益                     △4,521,569千円
       中間純利益                     △3,720,565千円
       1株当たり中間純利益                      △93,014円14銭
       （注）営業利益には、のれんの償却額1,905,620千円及び顧客関連資産の償却額2,620,626千円が含まれ
          ております。
     （資産除去債務関係）

      当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有して

     いるため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
      なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負債計上
     に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に
     属する金額を費用計上し、直接減額しております。
     （セグメント情報等）

     第34期中間会計期間（自平成30年4月1日                     至平成30年9月30日）
     1.セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     2.関連情報

     （１）サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごとの営業
       収益の記載を省略しております。
     （２）地域ごとの情報

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       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載
        を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
        載を省略しております。
     （３）主要な顧客ごとの情報

        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載を省
       略しております。
     （1株当たり情報）

                            第34期中間会計期間
                      （自平成30年4月1日           至平成30年9月30日）
      1株当たり純資産額                                   1,547,475円72銭

      1株当たり中間純利益金額                                    180,622円83銭

     （注）潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
        ん。
      1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                        第34期中間会計期間
                                   （自平成30年4月1日           至平成30年9月30日）
      中間純利益金額                                   7,224,913千円
      普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属し

                                                －
      ない金額
      普通株式及び普通株式と同等の株式に係る中

                                          7,224,913千円
      間純利益金額
      普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平

                                           40,000株
      均株式数
      （うち普通株式）                                    (24,490株)

      （うちA種種類株式）                                    (15,510株)

     （注）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び                         残余財産     分配請求権について普通株式と同等の権利を有して
        いるため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
     （重要な後発事象）

                           第34期中間会計期間
                     （自平成30年4月1日           至平成30年9月30日）
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      アセットマネジメントOne株式会社（取締役社長：菅野                             暁、以下「AM-One」）は、平成30年6月1日に株式
     会社みずほ銀行（頭取：藤原                弘治）と締結した株式譲渡基本合意書に基づき、平成30年11月1日に株式譲
     渡契約を締結の上、同日付でみずほグローバルオルタナティブインベストメンツ株式会社（取締役社長：
     安藤   学、以下「MGAI」）の発行済株式の全てを取得し、子会社化しました。本再編に伴いMGAIは、商号を
     アセットマネジメントOneオルタナティブインベストメンツ株式会社（取締役社長：安藤                                                  学、以下
     「AMOAI」）に改称しました。
     １.株式取得の目的

      本再編により、AM-OneとAMOAI（旧MGAI）は両社のオルタナティブ投資のゲートキーピング(※)に係る機
     能について一体運営を行ない、ゲートキーピング能力と受託体制の強化を実現するとともに、株式会社み
     ずほフィナンシャルグループ及び第一生命ホールディングス株式会社とも連携し、お客さまの多様なニー
     ズに応えるものであります。
     　(※）外部の運用会社およびファンドを調査し、優良なファンドを選定・管理すること
     ２.株式取得対象会社の概要

      （１）   商号　　     : アセットマネジメントOneオルタナティブインベストメンツ株式会社
      （２）   事業内容：投資運用業務、投資助言・代理業務
      （３）   資本金　     :10億円(平成30年11月1日現在)
     ３.株式取得の時期

      平成30年11月1日
     ４.取得する株式の数、取得原価及び取得後の議決権比率

      （１）取得株式数                      : 20,000株
      （２）取得原価　　　                  :12億7千万円
      （３）取得後の議決権比率              :100  ％
     ４【利害関係人との取引制限】


       委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為

      が禁止されています。
      (1)  自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投
       資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがない
       ものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      (2)  運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取
       引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるも
       のを除きます。)。
      (3)  通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
       （委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係
       を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（4）（5）において同
       じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
       取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下
       同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこと。
      (4)  委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用
       財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
      (5)  上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのある
       ものとして内閣府令で定める行為。
     ５【その他】

      (1)  定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項

        2018年6月20日付で、総則の「目的」に関する事項の定款の変更を行いました。
        委託会社は、株式会社みずほ銀行から、みずほグローバルオルタナティブインベストメンツ株式会社
       （以下「MGAI」といいます。）の発行済株式の全てについて2018年11月1日付で譲り受け、MGAIを100％子
       会社（新商号：アセットマネジメントOneオルタナティブインベストメンツ株式会社）としました。
      (2)  訴訟事件その他の重要事項

        委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
     第２【その他の関係法人の概況】

     １【名称、資本金の額及び事業の内容】

                                     資本金の額

                   名称                              事業の内容
                                     単位：百万円
                                              銀行法に基づき銀行業を
     （1）受託会社         みずほ信託銀行株式会社                         247,369
                                             営むとともに、金融機関の
                                             信託業務の兼営等に関する
                                             法律（兼営法）に基づき信
                                             託業務を行っています。
                         ※1
                                              「金融商品取引法」に定
     （2）販売会社
                                       125,167
              みずほ証券株式会社
                                             める第一種金融商品取引業
                                             を営んでいます。
              SMBC日興証券株式会社                          10,000
              株式会社SBI証券                          48,323
              カブドットコム証券株式会社                          7,196
              フィデリティ証券株式会社                          8,557
              マネックス証券株式会社                          12,200
              丸國證券株式会社                           601
              丸三証券株式会社                          10,000
              楽天証券株式会社                          7,495
              ワイエム証券株式会社                          1,270
              株式会社みずほ銀行                        1,404,065        銀行法に基づき監督官庁
                                             の免許を受け、銀行業を営
              株式会社池田泉州銀行                          61,385
                                             んでいます。
              株式会社大垣共立銀行                          46,773
              株式会社北九州銀行                          10,000
                                          ＊
              株式会社きらぼし銀行
                                       43,700
              株式会社きらやか銀行                          22,700
              株式会社四国銀行                          25,000
              株式会社十八銀行                          24,404
              株式会社荘内銀行                          8,500
              株式会社常陽銀行                          85,113
              株式会社千葉興業銀行                          62,120
              株式会社北越銀行                          24,538
                       ※1
                                       12,500
              株式会社北都銀行
              株式会社北陸銀行                         140,409
              株式会社北海道銀行                          93,524
              株式会社宮崎銀行                          14,697
                                140/144


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              株式会社もみじ銀行                          10,000
              株式会社山口銀行                          10,005
                                              銀行法に基づき銀行業を
                                             営むとともに、金融機関の
                           ※1
                                       247,369      信託業務の兼営等に関する
              みずほ信託銀行株式会社
                                             法律（兼営法）に基づき信
                                             託業務を行っています。
                                             信用金庫法に基づき金融業
                     ※2
                                       690,998
              信金中央金庫
                                             務を営んでおります。
                                              保険業法に基づき生命保
              第一生命保険株式会社                          60,000
                                             険業務を営んでおります。
      (注)資本金の額：2018年3月末日現在　　　　＊                       2018年5月1日現在
      㬀㄰0缰娰箊㱒㡨⩟ཏ᩹㸰Ũ⩟ཏ᩹㹓ថﶒ肈䰰䨰蠰猰缰娰筏ធ肈䱨⩟ཏ᩹㸰漰ť낉輰湓흶쩪⤰湓홟霰渰䩵㎏배缰湓홢

       いは行いません。なお、アセットマネジメントOne株式会社においても新規の受益権の取得のお申込みの取扱いは行い
       ません。
      ※2　信金中央金庫は「出資金」の合計額を表示しています。
     ２【関係業務の概要】


      (1)  受託会社

        ファンドの受託会社として、信託財産を保管・管理し、受益権設定にかかる振替機関への通知等を行い
       ます。
      (2)  販売会社
        ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付けならびに収
       益分配金、償還金および一部解約金の支払い等を行います。
     ３【資本関係】

      該当事項はありません。
      （持株比率５％以上を記載します。）
     ＜参考：再信託受託会社の概要＞

       名称　　　　：資産管理サービス信託銀行株式会社
       業務の概要　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営に関する法律に基づき
               信託業務を営んでいます。
       再信託の目的：原信託契約にかかる信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信託受託
               会社（資産管理サービス信託銀行株式会社）へ委託するため、原信託財産の全てを再信託
               受託会社へ移管することを目的とします。
     第３【参考情報】

         ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
                提出年月日                     提出書類
          2018年12月10日                  有価証券届出書
          2018年12月10日                  有価証券報告書
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                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                         独立監査人の監査報告書
                                                  平成３０年５月３０日

     アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会         　御　中
                            新日本有限責任監査法人

                            指定有限責任社         員

                                        公認会計士         湯原　　尚          印
                            業務執行社       員
                            指定有限責任社         員

                                        公認会計士         山野　　浩          印
                            業務執行社       員
      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の

     経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の平成２９年４月１日から平成３０年３月３１
     日までの     第３３期事業年度の財務諸表               、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
     会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して                                              財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。         当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準          は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計                                               の基準に準拠し
     て、アセットマネジメントOne株式会社の平成３０年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業
     年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上
     （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

      ております。
     （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告                 書

                                                 平成３１年４月２６日

     アセットマネジメントOne株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                      EY新日本有限責任監査法人

                          指定有限責任社員
                                               山野　    浩  　印
                                      公認会計士
                          業務執行社員
     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、                                                     「ファ

     ンドの経理状況」に掲げられている                    ＭＨＡＭスリーウェイオープン                  の 平成３０年９月１１日             から   平成
     ３１年３月１１日          までの    計算   期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記
     表並びに     附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して                                                    財務諸
     表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸
     表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
     る。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に                                                    対する
     意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる                                                  監査の基準
     に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかに
     ついて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めてい
     る。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施                                                     され
     る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示                                                    のリスク
     の評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性に                                                ついて意見表明
     するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に                                             応じた適切な監査手
     続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を                                           検討する。また、監査に
     は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって                                        行われた見積りの評価も含め
     全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
     準拠して、ＭＨＡＭスリーウェイオープンの平成３１年３月１１日現在の信託財産の状態及び同日を
     もって    終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め
     る。
     利害関係

     　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
     会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　　上
     (注)1.上記は、当社が監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
       2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                       独立監査人の中間監査報告書

                                                 平成３０年１１月３０日
     アセットマネジメントOne株式会社
      取　締　役　会　          御　中
                            EY新日本有限責任監査法人

                            指定有限責任社         員
                                        公認会計士         湯原　　尚　印
                            業務執行社       員
                            指定有限責任社         員
                                        公認会計士         山野　　浩　印
                            業務執行社       員
      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の

     経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の平成３０年４月１日から平成３１年３月３１
     日までの第３４期事業年度の中間会計期間（平成３０年４月１日から平成３０年９月３０日まで）に係る中間
     財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間                       損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びそ
     の他の注記について中間監査を                行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に                                              準拠して中間財務
     諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬に                                       よる重要な虚偽表示のない中間財
     務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と                               判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
     れる。
     監査人の責任

     　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務                                                 諸表に対する意
     見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
     して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に                              中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、
     中間監査に係る監査計画を              策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
     　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
     査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
     謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づ                                 いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
     要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。                          中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
     るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
     案するために、        中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
     は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
     諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準
     に準拠して、アセットマネジメントOne株式会社の平成３０年９月３０日現在の                                         財政状態及び同日をもって終了
     する中間会計期間（平成３０年４月１日から平成３０年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表
     示しているものと認める。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以　　上
     （注１）上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

      管しております。
     （注２）ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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