りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジあり)、りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジなし) 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第5期(平成30年9月13日-平成31年3月12日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月13日-平成31年3月12日) |
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提出日 | |
提出者 | りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジあり)、りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジなし) |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 令和1年6月6日 提出
【計算期間】 第5特定期間(自 平成30年9月13日至 平成31年3月12日)
【ファンド名】 りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジあ
り)
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジな
し)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松下 隆史
【本店の所在の場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【電話番号】 03-5405-0784
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
イ 当ファンドは、投資信託への投資を通じて、米ドル建ての世界の幅広い債券および債券関連派生
商品等に投資し、安定的なインカム収入の確保と値上り益の獲得を目指して運用を行います。
ロ 当ファンドの募集上限額は各ファンドにつき3,000億円であり、設定日以後の追加信託は行
われません。
ハ 当ファンドが該当する商品分類、属性区分は次の通りです。
(イ)当ファンドが該当する商品分類
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジあり)
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジなし)
項目 該当する商品分類 内容
単位型・追加型 単位型投信 当初、募集された資金が一つの単位として信託さ
れ、その後の追加設定は一切行われないファンド
をいいます。
投資対象地域 海外 目論見書または信託約款において、組入資産によ
る主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいいます。
投資対象資産 債券 目論見書または信託約款において、組入資産によ
(収益の源泉) る主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨
の記載があるものをいいます。
(ロ)当ファンドが該当する属性区分
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジあり)
項目 該当する属性区分 内容
投資対象資産 その他資産(投資 目論見書または信託約款において、主として投資
信託証券(債券 信託証券に投資する旨の記載があるものをいいま
一般)) す。「投資信託証券」以下のカッコ内は投資信託
証券の先の実質投資対象について記載していま
す。なお、組み入れる資産そのものは投資信託証
券ですが、投資信託証券の先の実質投資対象は債
券であり、ファンドの収益は債券市場の動向に左
右されるものであるため、商品分類上の投資対象
資産(収益の源泉)は「債券」となります。
決算頻度 年4回 目論見書または信託約款において、年4回決算す
る旨の記載があるものをいいます。
投資対象地域 グローバル(日本 目論見書または信託約款において、組入資産によ
を除く) る投資収益が日本を除く世界の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会「投資信託等の運用に
ファンズ 関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・
ファンズをいいます。
為替ヘッジ 為替ヘッジあり 目論見書または信託約款において、対円での為替
(限定ヘッジ) のフルヘッジまたは一部の資産に対円での為替の
ヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジなし)
項目 該当する属性区分 内容
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投資対象資産 その他資産(投資 目論見書または信託約款において、主として投資
信託証券(債券 信託証券に投資する旨の記載があるものをいいま
一般)) す。「投資信託証券」以下のカッコ内は投資信託
証券の先の実質投資対象について記載していま
す。なお、組み入れる資産そのものは投資信託証
券ですが、投資信託証券の先の実質投資対象は債
券であり、ファンドの収益は債券市場の動向に左
右されるものであるため、商品分類上の投資対象
資産(収益の源泉)は「債券」となります。
決算頻度 年4回 目論見書または信託約款において、年4回決算す
る旨の記載があるものをいいます。
投資対象地域 グローバル(日本 目論見書または信託約款において、組入資産によ
を除く) る投資収益が日本を除く世界の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会「投資信託等の運用に
ファンズ 関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・
ファンズをいいます。
為替ヘッジ 為替ヘッジなし 目論見書または信託約款において、対円での為替
のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは対
円での為替のヘッジを行う旨の記載がないものを
いいます。
≪商品分類表≫
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジあり)
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジなし)
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
国内 株式
単位型 債券
海外 不動産投信
その他資産
追加型
( )
内外 資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
≪属性区分表≫
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジあり)
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル
一般 (日本を除く)
大型株 年2回 日本
中小型株
年4回 北米
債券 ファミリーファンド
あり
一般 年6回(隔月) 欧州
(限定ヘッジ)
公債
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社債 年12回(毎月) アジア
その他債券
クレジット属性 日々 オセアニア
( )
その他 中南米
不動産投信 ( ) ファンド・オブ・ファンズ なし
アフリカ
その他資産
(投資信託証券(債
中近東(中東)
券 一般))
資産複合 エマージング
( )
資産配分固
定型
資産配分変
更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジなし)
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル
一般 (日本を除く)
大型株 年2回 日本
中小型株
年4回 北米
債券 ファミリーファンド あり
一般 年6回(隔月) 欧州
公債
社債 年12回(毎月) アジア
その他債券
クレジット属性 日々 オセアニア
( )
その他 中南米
不動産投信 ( ) ファンド・オブ・ファンズ なし
アフリカ
その他資産
(投資信託証券(債
中近東(中東)
券 一般))
資産複合 エマージング
( )
資産配分固
定型
資産配分変
更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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※属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しています。
※商品分類、属性区分は、一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき記載していま
す。商品分類、属性区分の全体的な定義等は一般社団法人投資信託協会のホームページ
(http://www.toushin.or.jp/)をご覧ください。
(2)【ファンドの沿革】
2016年12月29日 信託契約締結、設定、運用開始。
(3)【ファンドの仕組み】
イ 当ファンドの関係法人とその役割
(イ)委託会社 「三井住友DSアセットマネジメント株式会社」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書(目論見書)および運用報
告書の作成等を行います。
(ロ)受託会社 「株式会社りそな銀行」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の一
部につき、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に委託することがあります。また、外
国における資産の保管は、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関
が行う場合があります。
(ハ)販売会社
委託会社との間で締結される販売契約(名称の如何を問いません。)に基づき、当ファンドの
募集・販売の取扱い、投資信託説明書(目論見書)の提供、受益者からの一部解約実行請求の
受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を行います。
(ニ)投資顧問会社(運用の委託先) 「ピムコジャパンリミテッド」
委託会社との間で締結される投資一任契約(運用委託契約)に基づき、当ファンドの運用指図
に関する権限の一部の委託を受け、信託財産の運用を行います。
ロ 委託会社の概況
(イ)資本金の額
20億円(2019年4月1日現在)
(ロ)会社の沿革
1985年7月15日 三生投資顧問株式会社設立
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1987年2月20日 証券投資顧問業の登録
1987年6月10日 投資一任契約にかかる業務の認可
1999年1月1日 三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合
1999年2月5日 三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマネジメント
株式会社へ商号変更
2000年1月27日 証券投資信託委託業の認可取得
2002年12月1日 住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ グローバル投信
株式会社、三井住友海上アセットマネジメント株式会社およびさくら
投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友アセットマネジメント株式
会社に商号変更
2013年4月1日 トヨタアセットマネジメント株式会社と合併
2019年4月1日 大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友DSアセットマネ
ジメント株式会社に商号変更
(ハ)大株主の状況
(2019年4月1日現在)
所有
比率
名称 住所 株式数
(%)
(株)
株式会社三井住友フィナンシャル
東京都千代田区丸の内一丁目1番2号
50.1
16,977,897
グループ
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 7,946,406
23.5
三井住友海上火災保険株式会社 東京都千代田区神田駿河台三丁目9番
5,080,509
15.0
地
住友生命保険相互会社 大阪府大阪市中央区城見一丁目4番35 3,528,000
10.4
号
三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 337,248
1.0
ハ ファンドの運用形態(ファンド・オブ・ファンズによる運用)
一般に、「ファンド・オブ・ファンズ」においては、株式や債券などの有価証券に直接投資す
るのではなく、複数の他の投資信託(ファンド)を組み入れることにより運用を行います(投
資信託に投資する投資信託)。また、種々の特長を持った投資信託を購入することにより、効
率的に資産配分を行います。
〔ファンド・オブ・ファンズによる運用〕
2【投資方針】
(1)【投資方針】
イ 基本方針
当ファンドは、安定的なインカム収入の確保と値上り益の獲得を目指して運用を行います。
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ロ 投資態度
●りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジあり)
(イ)主として、「ピムコ・バミューダ・インカムファンドE クラスB-J 1612(JPY)」お
よび「マネー・オープン・マザーファンド」受益証券への投資を通じて、安定的なインカム収
入の確保と値上り益の獲得を目指して運用を行います。
(ロ)「ピムコ・バミューダ・インカムファンドE クラスB-J 1612(JPY)」を通じて、投
資適格未満の銘柄も含めた世界の幅広い債券等のうち、米ドル建ての債券および債券関連派生
商品等に投資します。
・利回り水準、割安度、発行体の返済能力、期限前償還リスク等を総合的に分析して、比較的
高水準かつ安定的な利子収入が期待できると判断される銘柄に投資します。
・米国の債券等(国債、政府機関債、投資適格社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ
イールド社債、貸付債権(バンクローン)等)、米国以外の先進国債券、新興国債券および
債券関連派生商品等に分散投資します。
・米ドル建て債券には、非米ドル建て債券を為替取引により米ドル建てにしたものも含みま
す。
・市場環境や経済見通しに応じて、上記債券等の種別配分を機動的に変更します。
・米ドル以外の通貨の組入比率は、取得時において純資産総額の10%程度までとします。
・原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行い、対円での為替
変動リスクの低減を図ります。実質的な通貨配分にかかわらず、米ドル売り円買いの為替取
引を行うため、米ドル以外の組入通貨については、米ドルに対する当該通貨の為替変動の影
響を受けます。
(ハ)「マネー・オープン・マザーファンド」受益証券を通じて、主として円貨建ての短期公社債お
よび短期金融商品に投資します。
(ニ)原則として、「ピムコ・バミューダ・インカムファンドE クラスB-J 1612(JPY)」
の投資比率を高位に保ちます。
(ホ)運用の指図に関する権限の一部をピムコジャパンリミテッドに委託します。
(ヘ)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(ト)主要投資対象とする投資信託は、下記の通りとします。
a.ピムコ・バミューダ・インカムファンドE クラスB-J 1612(JPY)
投資顧問会社 パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エ
ルエルシー
主要運用対象 外国債券
運用の基本方針 投資適格未満の銘柄も含めた世界の幅広い銘柄の中から、米ドル
建ての債券等を中心に投資を行うことで、長期的な信託財産の成
長を目指すとともに、利子収入の最大化を目指す運用を行いま
す。
b.マネー・オープン・マザーファンド
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
主要運用対象 円貨建ての短期公社債および短期金融商品
運用の基本方針 安定した収益の確保を目指します。
※上記ファンドの詳細に関しましては、後述の〔参考情報:投資対象とする投資信託の概要〕
をご覧ください。
●りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジなし)
(イ)主として、「ピムコ・バミューダ・インカムファンドE クラスB-J 1612(USD)」お
よび「マネー・オープン・マザーファンド」受益証券への投資を通じて、安定的なインカム収
入の確保と値上り益の獲得を目指して運用を行います。
(ロ)「ピムコ・バミューダ・インカムファンドE クラスB-J 1612(USD」を通じて、投資
適格未満の銘柄も含めた世界の幅広い債券等のうち、米ドル建ての債券および債券関連派生商
品等に投資します。
・利回り水準、割安度、発行体の返済能力、期限前償還リスク等を総合的に分析して、比較的
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高水準かつ安定的な利子収入が期待できると判断される銘柄に投資します。
・米国の債券等(国債、政府機関債、投資適格社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ
イールド社債、貸付債権(バンクローン)等)、米国以外の先進国債券、新興国債券および
債券関連派生商品等に分散投資します。
・米ドル建て債券には、非米ドル建て債券を為替取引により米ドル建てにしたものも含みま
す。
・市場環境や経済見通しに応じて、上記債券等の種別配分を機動的に変更します。
・米ドル以外の通貨の組入比率は、取得時において純資産総額の10%程度までとします。
・原則として対円での為替ヘッジを行わず、為替差益の獲得を目指します。ただし、円高に
なった場合には、為替差損が発生します。
(ハ)「マネー・オープン・マザーファンド」受益証券を通じて、主として円貨建ての短期公社債お
よび短期金融商品に投資します。
(ニ)原則として、「ピムコ・バミューダ・インカムファンドE クラスB-J 1612(USD)」
の投資比率を高位に保ちます。
(ホ)運用の指図に関する権限の一部をピムコジャパンリミテッドに委託します。
(ヘ)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(ト)主要投資対象とする投資信託は、下記の通りとします。
a.ピムコ・バミューダ・インカムファンドE クラスB-J 1612(USD)
投資顧問会社 パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エ
ルエルシー
主要運用対象 外国債券
運用の基本方針 投資適格未満の銘柄も含めた世界の幅広い銘柄の中から、米ドル
建ての債券等を中心に投資を行うことで、長期的な信託財産の成
長を目指すとともに、利子収入の最大化を目指す運用を行いま
す。
b.マネー・オープン・マザーファンド
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
主要運用対象 円貨建ての短期公社債および短期金融商品
運用の基本方針 安定した収益の確保を目指します。
※上記ファンドの詳細に関しましては、後述の〔参考情報:投資対象とする投資信託の概要〕
をご覧ください。
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為替ヘッジについて~「為替ヘッジあり」の場合
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「為替ヘッジなし」の場合
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(2)【投資対象】
イ 投資対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(イ)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項の「特定資産」をいい
ます。以下同じ。)
1.有価証券
2.約束手形
3.金銭債権
(ロ)特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産
1.為替手形
ロ 投資対象とする有価証券
委託会社(委託会社から運用指図権限の委託を受けた者を含みます。)は、信託金を、主とし
て、「マネー・オープン・マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証
券または次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各
号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.各ファンドにつき、それぞれ次の外国投資信託の受益証券
a.りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジあり)
バミューダ籍外国投資信託「ピムコ・バミューダ・インカムファンドE クラスB-J
1612(JPY)」受益証券
b.りそな・ストラテジック・インカムファンド2016- 12 (為替ヘッジなし)
バミューダ籍外国投資信託「ピムコ・バミューダ・インカムファンドE クラスB-J
1612(USD)」受益証券
2.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
3.外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、前号の性質を有するもの
4.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証
券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除き
ます。)
なお、第4号の証券にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借
取引(現金担保付債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
ハ 投資対象とする金融商品
委託会社は、信託金を、上記ロに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運
用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
※主要投資対象となる投資信託証券の名称、運用会社、主要運用対象、運用の基本方針に関しま
しては、上記「(1)投資方針」の記載をご覧ください。
(3)【運用体制】
イ 運用体制
当ファンドの運用の主要部分は、委託会社から運用の指図に関する権限の一部の委託を受けたピ
ムコジャパンリミテッドが、投資一任契約(運用委託契約)およびそれに付随するガイドライン
に従って行います(運用状況のモニタリング、運用状況の報告など。また、当ファンドが投資す
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る他の投資信託の運用は、パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エル
エルシーが行います。)。
委託会社においては、追加設定・一部解約に伴う資金の流出入の管理、運用委託先への委託資産
の増減の指示、余裕資金の運用等および運用委託先の運用状況(ガイドライン等の遵守状況、運
用パフォーマンスなど)のモニタリング等を行います。
ロ 委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制
ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務(保管・管理・計算等)を通じて、
信託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。
運用委託先は、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の
上、選定しています。また、定性・定量面における評価を継続的に実施するとともに、運用委託
契約の継続可否を定期的に判断します。
〔参考情報:パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシーにおける運
用体制〕
1.運用体制
主にマクロ経済分析に基づくトップ・ダウン戦略を担当するジェネラリストと、ハイイールド
債、投資適格社債、エマージング債、モーゲージ債などの専門分野を担当し、主に個別銘柄選択
などのボトム・アップ戦略を担当するスペシャリストから構成されています。
2.運用哲学
運用においては、デュレーション戦略、イールドカーブ戦略、通貨戦略といったトップ・ダウン
戦略と、セクター戦略、銘柄選択等のボトム・アップ戦略を融合させより安定した超過収益の獲
得を目指します。
(1)コア・アプローチ
ポートフォリオのトータル・リスクをベンチマーク並みにコントロールしつつ、安定した超
過収益の獲得を目指します。
(2)ファンダメンタルズの重視
経済分析をベースとした長期的な価値を追求し、短期のタイミングに依存した運用の回避
を目指します。
(3)複数の源泉から付加価値を獲得
「リスク・バジェット」を慎重に管理しつつ、グローバルに付加価値の獲得を目指します。
(4)最先端の定量分析ツール
最先端の定量分析ツールでリスクの測定とモニタリングを行います。
3.運用プロセス
・年に1回長期経済予測会議を開催し、経済および政治の長期的な影響の分析をもとにポート
フォリオ全体としてのリスクの方向性を決定します。また、四半期毎に短期経済予測会議を開
催し、主要経済圏の経済成長率、インフレ率、短期的に市場に影響を及ぼすトレンド等を予測
します。
・ポートフォリオ戦略会議を開催し、経済予測会議で形成されたトップ・ダウンの展望と債券市
場の各セクターのスペシャリストによるボトム・アップ情報の両方を活用しつつ、国別配分、
デュレーション、リスク特性といった投資戦略を策定します。
・各運用チームは、投資戦略に基づきモデルポートフォリオを作成し、インベストメント・コ
ミッティーに提示します。そこでは、戦略の一貫性、リスク管理等が議論され、モデルポート
フォリオが最終決定されます。個別銘柄選択に関しては、各セクター・スペシャリストによる
ボトム・アップ戦略とクレジット・アナリストによるリサーチを活用し、割高/割安の分析結
果や流動性等を勘案して決定します。
・完成したモデル・ポートフォリオを基に、ポートフォリオ・マネージャーが顧客毎のガイドラ
インに準拠した個別ポートフォリオを構築します。
(4)【分配方針】
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年4回(原則として毎年3月、6月、9月、12月の12日。ただし、休業日の場合は翌営業日)決算
を行い、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。
イ 分配対象額の範囲は、元本超過額または経費控除後の利子、配当等収益のいずれか多い金額
とします。
ロ 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分
配対象額が少額の場合等には、委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来
の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
ハ 留保益の運用については特に制限を定めず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運
用を行います。
ファンドは計算期間中の基準価額の変動にかかわらず分配を行う場合があります。分配金額は運用
状況等により変動します。分配金額は計算期間中の基準価額の上昇分を上回る場合があります。
(5)【投資制限】
Ⅰ ファンドの信託約款に基づく投資制限
イ 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
ロ 投資信託証券とコマーシャル・ペーパーおよび短期社債等以外の有価証券への投資は、買い現先
取引または債券貸借取引に限ります。
ハ 外貨建資産への直接投資は行いません。
ニ 投資信託証券を組み入れる場合において、一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポー
ジャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産
の純資産総額の10%以内とします。
ホ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
ヘ 資金の借入れ
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
す。)を目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をするこ
とができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内で
ある場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の
合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資
産総額の10%を超えないこととします。
(ハ)借入金の利息は、信託財産中から支弁します。
Ⅱ 法令に基づく投資制限
イ 同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信
託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数(株主総会において決議をする
ことができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、
会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含
みます。)が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる
場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じら
れています。
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ロ デリバティブ取引にかかる投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8
号)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にか
かる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合
理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリ
バティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引およ
び選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものと
します。
ハ 信用 リスク 集中回避のための投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項
第8号の2)
委託会社は、運用財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の
相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。)を適正に管理する方
法としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受
託会社に指図しないものとします。
〔参考情報:投資対象とする投資信託の概要〕
ピムコ・バミューダ・インカムファンドE クラスB-J 1612(JPY)
ピムコ・バミューダ・インカムファンドE クラスB-J 1612(USD)
形態 バミューダ籍外国投資信託(円建て)
主要運用対象 「ピムコ・バミューダ・インカムファンド(M)」受益証券
・「ピムコ・バミューダ・インカムファンド(M)」受益証券を主要投資対象とし
て、投資適格未満の銘柄も含めた世界の幅広い銘柄の中から、米ドル建ての債券
等を中心に投資を行うことで、長期的な信託財産の成長を目指すとともに、利子
運用の基本方
収入の最大化を目指す運用を行います。
針
・クラスB-J 1612(JPY):原則として米ドル売り円買いの為替取引を行い
ます。
・クラスB-J 1612(USD):原則として対円での為替ヘッジを行いません。
ベンチマーク ありません。
・米ドル建て資産への実質投資割合には制限を設けません。
主な投資制限 ・デリバティブおよび外国為替予約取引の利用は、原則としてヘッジ目的および資
産の効率的な運用に資することを目的とします。
決算日 年1回決算(原則として、毎年10月31日)
年4回(毎年3月、6月、9月、12月)、原則として利子収入および売買益から分
分配方針
配を行う方針です。
信託報酬 ありません。
販売管理報酬
2021年12月28日まで、年0.76%
2021年12月29日以降、ありません。
管理および その他
その他の費用 ファンドの設立、取引関連費用、法的費用、会計・監査および税務上の費用なら
びにその他の費用を負担します。
その他の費用・手数料については、ファンドの運営状況等により変動するもので
あり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
申込手数料 ありません。
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換金約定日に応じて、換金代金に以下の料率を乗じた額です。
換金約定日 換金手数料率
2017年12月28日まで 3.0%
2017年12月29日から2018年12月28日まで 2.4%
換金手数料
2018年12月29日から2019年12月28日まで 1.8%
2019年12月29日から2020年12月28日まで 1.2%
2020年12月29日から2021年12月28日まで 0.6%
2021年12月29日以降 なし
信託財産留保
ありません。
額
投資顧問会社 パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー
購入の可否 日本において一般投資者は購入できません。
(ご参考)前記の投資信託が投資対象とするピムコ・バミューダ・インカムファンド(M)の概要
形態 バミューダ籍外国投資信託(米ドル建て)
投資する債券などの種類は以下の通りです。
1.各国政府または政府の部局またはその他の政府系金融機関の発行または保証
する債券
2.米国の発行体および米国以外の発行体の社債(新株予約権付社債およびCP
を含みます。)
3.モーゲージ証券およびアセット・バック証券
4.政府または企業が発行するインフレ連動債券
主要運用対象 5.仕組債(ハイブリッド証券やインデックス証券、イベント・リンク債および
ローン・パーティシペーションを含みます。)
6.ディレード・ファンディング・ローンおよびリボルビング・クレジット・
ファシリティ
7.譲渡性預金、定期預金および銀行引受手形
8.現先取引および逆現先取引
9.国際機関の発行する債券
10.米国1933年証券取引法規則144Aに定められている有価証券
長期的な信託財産の成長を図りながら、利子収入の最大化を目指す運用を行いま
運用の基本方針
す。
参考指数 ブルームバーグ・バークレイズ米国総合インデックス
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・通常、世界の幅広い債券および債券関連派生商品等にファンドの総資産額の
65%以上を投資します。
・ファンド全体のデュレーションは0-8年の範囲内で調整します。
・ファンドは、その資産のすべてを派生商品への投資として、オプション取引、
先物取引、先物オプション取引、クレジット・デフォルト・スワップを含むス
ワップ取引などにも投資できます。
・投資適格未満の債券等への投資比率は、ファンドの総資産額の50%以下としま
す。ただし、モーゲージ証券、資産担保証券についてはこの限りではありませ
ん。
主な投資制限 ・非米国資産への投資比率には制限を設けません。
・米ドル以外の通貨の組入比率は、取得時においてファンドの総資産額の10%以
下とします。
・新興国債券への投資比率は、取得時においてファンドの総資産額の20%以下と
します。
・非流動性資産への投資比率は、取得時においてファンドの総資産額の15%以下
とします。
・資金の借入れの合計金額がファンドの純資産価額の10%を超える借入残高が生
じる借入 れは行わないものとします。
・派生商品の使用はヘッジ目的に限定しません。
決算日 年1回、原則として、毎年10月31日
分配方針 毎月、原則として利子収入および売買益から分配を行う方針です。
信託報酬 ありません。
その他の費用 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、租税公課、借入費用など。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
投資顧問会社 パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー
購入の可否 日本において一般投資者は購入できません。
マネー・オープン・マザーファンド
主要運用対象 円貨建ての短期公社債および短期金融商品
運用の基本方針 主として、円貨建ての短期公社債および短期金融商品に投資し、安定した収益の
確保を目指します。
ベンチマーク ありません。
主な投資制限 ・株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
・外貨建資産への投資は行いません。
決算日 原則として毎年3月1日(休業日の場合は翌営業日)
信託報酬 ありません。
その他の費用 有価証券の売買時の手数料、資産を外国で保管する場合の費用等を負担します。
その他の費用・手数料については、ファンドの運営状況等により変動するもので
あり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 追加設定時、一部解約時にそれぞれ0.005%
委託会社 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
受託会社
株式会社りそな銀行
3【投資リスク】
イ ファンドのもつリスクの特性
当ファンドは、投資信託を組み入れることにより運用を行います。当ファンドが組み入れる投資
信託は、主として海外の債券を投資対象としており、その価格は、保有する債券の値動き、当該
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発行者の経営・財務状況の変化、為替相場の変動等の影響により上下します。当ファンドが組み
入れる投資信託の価格の変動により、当ファンドの基準価額も上下します。基準価額の下落によ
り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
運用の結果としてファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。したがっ
て、当ファンドは預貯金とは異なり、投資元本が保証されているものではなく、一定の投資成果
を保証するものでもありません。また、当ファンドは、預貯金や保険契約と異なり、預金保険、
貯金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。登録金融機関は、投資者保護基金
には加入しておりません。
当ファンドが有するリスク等(他の投資信託の組入れを通じた実質的なリスク等となります。)
のうち主要なものは、以下の通りです。
(イ)債券市場リスク
内外の政治、経済、社会情勢等の影響により債券相場が下落(金利が上昇)した場合、ファン
ドの基準価額が下落する要因となります。また、ファンドが保有する個々の債券については、
下記「信用リスク」を負うことにもなります。
(ロ)派生商品リスク
各種派生商品(先物取引、オプション取引、各種スワップ取引等)の活用は、当該派生商品価
格が、その基礎となる資産、利率、指数等の変動以上の値動きをすることがあるため、ファン
ドの基準価額が大きく下落する要因ともなります。
(ハ)信用リスク
ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が発生あるいは懸念される場合に、
当該有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあ
ります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。有価証券等の格付けが低い
場合は、格付けの高い場合に比べてこうしたリスクがより高いものになると想定されます。
(ニ)為替変動リスク
「為替ヘッジあり」「為替ヘッジなし」
外貨建資産への投資は、円建資産に投資する場合の通常のリスクのほかに、為替変動による影
響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっ
ても、当該現地通貨が対円で下落(円高)する場合、円ベースでの評価額は下落することがあ
ります。為替の変動(円高)は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
「為替ヘッジあり」
投資する外国投資信託において、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの
為替取引を行います。したがって、当該外国投資信託に組み入れられている米ドル建て資産に
ついては、為替の変動による影響は限定的と考えられます(ただし、完全に為替変動リスクを
回避することはできません。)。なお、当該外国投資信託に組み入れられている米ドル建て以
外の資産については、米ドルに対する当該資産通貨の為替変動の影響を受けます。
(ホ)カントリーリスク
海外に投資を行う場合には、投資する有価証券の発行者に起因するリスクのほか、投資先の国
の政治・経済・社会状況の不安定化や混乱などによって投資した資金の回収が困難になること
や、その影響により投資する有価証券の価格が大きく変動することがあり、基準価額が下落す
る要因となります。
特に投資先が新興国の場合、その証券市場は先進国の証券市場に比べ、より運用上の制約が大
きいことが想定されます。また、先進国に比べ、一般に市場規模が小さいため、有価証券の需
給変動の影響を受けやすく、価格形成が偏ったり、変動性が大きくなる傾向が考えられます。
(ヘ)市場流動性リスク
ファンドの資金流出入に伴い、有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは市
場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等に
は、必要な取引ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあ
ります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。
(ト)換金制限等に関する留意点
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投資資産の市場流動性が低下することにより投資資産の取引等が困難となった場合は、ファン
ドの換金申込みの受付けを中止すること、および既に受け付けた換金申込みを取り消すことが
あります。
(チ)収益分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払
われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)
を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて
下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益
率を示すものではありません。
分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。この場
合、当該元本の一部払戻しに相当する金額についても課税されます。
ロ 投資リスクの管理体制
委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、リスク管理部において信託約款等に定める
各種投資制限・リスク指標のモニタリング等、コンプライアンス部において法令・諸規則等の遵
守状況の確認等を行っています。当該モニタリングおよび確認結果等は、運用評価会議、リスク
管理会議およびコンプライアンス会議に報告されます。
[参考情報]パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシーのリスク管理
体制
実効性のある管理を行うためには、異なる機能を有するセクションが相互牽制を働かせ、多面的なリス
ク管理、モニタリングを行うことが不可欠であると考えています。すべてのポートフォリオとすべての
取引はポートフォリオ・マネジメント、アカウント・マネジメント、コンプライアンス/リーガルの3
つの独立した部門が互いに牽制しあう形で監視することによりシステムの信頼性を保っています。
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
無手数料です。
※ただし、外国投資信託の報酬代行会社からファンドの販売会社に対して外国投資信託の当初
の買付金額に対して3.0%が支払われます。
なお、上記の販売会社に支払われる金額は、ファンドの保有期間中に外国投資信託で発生す
る販売管理報酬および途中換金時にかかる信託財産留保額をもって、受益者が実質的に負担
することとなります。
(2)【換金(解約)手数料】
解約手数料はありません。
ただし、解約の際には、解約請求受付日に応じて1口につき、解約請求受付日の翌営業日の基準価
額に以下の率を乗じて得た信託財産留保額が差し引かれます。
解約請求受付日 信託財産留保額の率
2017年12月28日まで 3.0%
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2017年12月29日から2018年12月28日まで 2.4%
2018年12月29日から2019年12月28日まで 1.8%
2019年12月29日から2020年12月28日まで 1.2%
2020年12月29日から2021年12月28日まで 0.6%
2021年12月29日以降 なし
※上記の信託財産留保額は、投資対象とする外国投資信託の換金手数料の支払いに充てられま
す。
※繰上償還が決定した場合においても、換金時には信託財産留保額がかかります。ただし外国投
資信託を全額売却した後は、信託財産留保額を差し引かないことがあります。
(3)【信託報酬等】
*
純資産総額に年1.3284% (税抜き1.23%)の率を乗じて得た金額が、
毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映され
ます。
また、信託報酬は、各計算期末に当該日の受益権口数に対応する金額
を、ならびに信託契約の一部解約または信託終了のときに、当該一部
解約または信託終了にかかる受益権口数に対応する金額を、信託財産
中から支弁します。
*消費税率が10%となった場合は年1.353%となります。
信託報酬の実質的配分は以下の通りです。
<信託報酬の配分(税抜き)>
支払先 料率 役務の内容
ファンド
委託会社 年0.90% ファンド運用の指図等の対価
交付運用報告書等各種書類の送付、口
販売会社 年0.30% 座内でのファンドの管理、購入後の情
報提供等の対価
ファンド財産の保管および管理、委託
受託会社 年0.03%
会社からの指図の実行等の対価
※上記の各支払先の料率には別途消費税等相当額がかかります。
※委託会社の報酬には、ファンドの運用の指図に関する権限の一部の
*
委託先への報酬(年0.648% (税抜き0.6%))が含まれておりま
す。
*消費税率が10%となった場合は年0.66%となります。
2021年12月28日まで 年0.76%程度
投資対象とする
2021年12月29日以降 なし
投資信託
※上記は販売管理報酬です。
2021年12月28日まで ファンドの純資産総額に対して
*
年2.0884% (税抜き1.99%)程度
2021年12月29日以降 ファンドの純資産総額に対して
*
年1.3284% (税抜き1.23%)程度
実質的な負担
※日程が前後する場合があります。
*消費税率が10%となった場合は、2021年12月28日までは年
2.113%、2021年12月29日以降は年1.353%となります。
(4)【その他の手数料等】
イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に
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*
年0.0054% (税抜き0.005%)以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、各
計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。監査費用は、将来、
監査法人との契約等により変更となることがあります。
*消費税率が10%となった場合は年0.0055%となります。
ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利
息は、信託財産中から支弁します。
ハ 有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、および外国における資産の保管
等に要する費用等(それらにかかる消費税等相当額を含みます。)は、信託財産中から支弁する
ものとします。
※ 上記ロ、ハにかかる費用に関しましては、その時々の取引内容等により金額が決定し、実務上、
その発生もしくは請求のつど、信託財産の費用として認識され、その時点の信託財産で負担する
こととなります。したがって、あらかじめ、その金額、上限額、計算方法等を具体的に記載する
ことはできません。
※ 上記(1)~(4)にかかる手数料等および他の投資信託(ファンド)の組入れを通じて
間接的に負担する手数料等の合計額、その上限額、計算方法等は、手数料等に保有期間に
応じて異なるものが含まれていたり、発生時・請求時に初めて具体的金額を認識するもの
があったりすることから、あらかじめ具体的に記載することはできません。
(5)【課税上の取扱い】
イ 個人の受益者に対する課税
(イ)収益分配時
収益分配金については、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収
が行われ、申告不要制度が適用されます。確定申告による総合課税または申告分離課税の選択
も可能です。
(ロ)一部解約時および償還時
一部解約時および償還時の譲渡益については、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)
の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)の利用も
可能です。
また、一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、収益分配金、特定公社債
等(公募公社債投資信託を含みます。)の譲渡益および利子等、他の上場株式等にかかる譲渡
益および配当等との通算が可能です。
ロ 法人の受益者に対する課税
収益分配金ならびに一部解約時および償還時の元本超過額については、15.315%(所得税のみ)
の税率で源泉徴収されます。
当ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」、未成年者少額投資非課税
制度「ジュニアNISA(ニーサ)」の適用対象です。ただし、販売会社によっては当ファンドをN
ISA、ジュニアNISAでの取扱い対象としない場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わ
せください。
当ファンドは、配当控除の適用はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
※少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で、未成
年者少額投資非課税制度「ジュニアNISA(ニーサ)」をご利用の場合、毎年、年間80万円の範
囲で、新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税とな
ります。NISA、ジュニアNISAのご利用には、販売会社での専用口座の開設等、一定の要件
があります。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
※当ファンドの外貨建資産割合および非株式割合
外貨建資産への直接投資は行いません。
非株式割合に関する制限はありません(約款規定なし)。
※上記「(5)課税上の取扱い」ほか税制に関する本書の記載は、2019年3月末現在の情報をもとに作成
しています。ただし、「NISA(ニーサ)」、「ジュニアNISA(ニーサ)」に関しては当ファ
ンドの設定当初の情報をもとに記載しています。税法の改正等により、変更されることがあります。
※単位型の投資信託は、基準価額が元本を下回っている場合においても分配金に対して課税されます。
※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
5【運用状況】
(1)【投資状況】
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジあり)
2019年 3月29日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
投資信託受益証券 バミューダ 7,760,649,663 97.75
親投資信託受益証券 日本 5,028,985 0.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 173,269,284 2.19
合計(純資産総額) 7,938,947,932 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジなし)
2019年 3月29日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
投資信託受益証券 バミューダ 771,263,064 98.02
親投資信託受益証券 日本 549,880 0.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 15,069,731 1.91
合計(純資産総額) 786,882,675 100.00
(2)【投資資産】
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①【投資有価証券の主要銘柄】
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジあり)
イ 主要投資銘柄
2019年 3月29日現在
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量 単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
バミュー 投資信託受益 ピムコ・バミューダ・インカムファ 816,309 10,000 8,163,090,000 9,507 7,760,649,663 97.75
ダ 証券 ンドE クラスB-J 1612(JP
Y)
日本 親投資信託受 マネー・オープン・マザーファンド 5,027,477 1.0005 5,030,000 1.0003 5,028,985 0.06
益証券
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率
2019年 3月29日現在
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 97.75
親投資信託受益証券 0.06
合計 97.82
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジなし)
イ 主要投資銘柄
2019年 3月29日現在
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量 単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
バミュー 投資信託受益 ピムコ・バミューダ・インカムファ 80,964 10,000 809,640,000 9,526 771,263,064 98.02
ダ 証券 ンドE クラスB-J 1612(US
D)
日本 親投資信託受 マネー・オープン・マザーファンド 549,716 1.0005 550,000 1.0003 549,880 0.07
益証券
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率
2019年 3月29日現在
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 98.02
親投資信託受益証券 0.07
合計 98.08
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②【投資不動産物件】
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジあり)
純資産総額 1万口当たりの
(円) 純資産額(円)
年月日
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
特定1期 (2017年 3月13日) 9,705,570,933 9,784,138,962 10,006 10,087
特定2期 (2017年 9月12日) 9,657,504,657 9,799,717,649 10,102 10,250
特定3期 (2018年 3月12日) 9,007,729,615 9,077,059,901 9,887 9,961
特定4期 (2018年 9月12日) 8,390,588,644 8,390,588,644 9,708 9,708
特定5期 (2019年 3月12日) 7,972,769,312 7,972,769,312 9,849 9,849
2018年 3月末日 8,952,409,477 ― 9,893 ―
4月末日 8,861,464,620 ― 9,843 ―
5月末日 8,757,756,498 ― 9,812 ―
6月末日 8,616,472,898 ― 9,769 ―
7月末日 8,604,622,559 ― 9,804 ―
8月末日 8,443,459,827 ― 9,733 ―
9月末日 8,289,281,682 ― 9,756 ―
10月末日 8,132,907,316 ― 9,710 ―
11月末日 8,071,334,536 ― 9,659 ―
12月末日 7,984,579,830 ― 9,653 ―
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2019年 1月末日 8,024,191,634 ― 9,792 ―
2月末日 7,995,847,279 ― 9,849 ―
3月末日 7,938,947,932 ― 9,899 ―
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジなし)
純資産総額 1万口当たりの
(円) 純資産額(円)
年月日
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
特定1期 (2017年 3月13日) 1,150,406,424 1,150,866,558 10,001 10,005
特定2期 (2017年 9月12日) 1,106,067,627 1,106,067,627 9,838 9,838
特定3期 (2018年 3月12日) 970,645,853 978,545,021 9,540 9,615
特定4期 (2018年 9月12日) 923,637,018 923,637,018 9,858 9,858
特定5期 (2019年 3月12日) 835,414,850 844,811,473 10,038 10,148
2018年 3月末日 963,977,291 ― 9,513 ―
4月末日 981,403,009 ― 9,733 ―
5月末日 955,980,435 ― 9,683 ―
6月末日 938,511,680 ― 9,783 ―
7月末日 927,807,348 ― 9,892 ―
8月末日 924,904,535 ― 9,872 ―
9月末日 928,189,613 ― 10,074 ―
10月末日 917,946,623 ― 10,007 ―
11月末日 911,595,593 ― 10,019 ―
12月末日 882,377,565 ― 9,802 ―
2019年 1月末日 888,189,022 ― 9,883 ―
2月末日 873,106,110 ― 10,079 ―
3月末日 786,882,675 ― 10,052 ―
②【分配の推移】
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジあり)
計算期間 1万口当たり分配金(円)
特定1期 2016年12月29日~2017年 3月13日 81
特定2期 2017年 3月14日~2017年 9月12日 148
特定3期 2017年 9月13日~2018年 3月12日 74
特定4期 2018年 3月13日~2018年 9月12日 0
特定5期 2018年 9月13日~2019年 3月12日 0
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジなし)
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計算期間 1万口当たり分配金(円)
特定1期 2016年12月29日~2017年 3月13日 4
特定2期 2017年 3月14日~2017年 9月12日 0
特定3期 2017年 9月13日~2018年 3月12日 75
特定4期 2018年 3月13日~2018年 9月12日 0
特定5期 2018年 9月13日~2019年 3月12日 110
③【収益率の推移】
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジあり)
収益率(%)
特定1期 0.9
特定2期 2.4
特定3期 △1.4
特定4期 △1.8
特定5期 1.5
(注)収益率とは、特定期間末の基準価額(当該特定期間中の分配金累計額を加算した額)から当該特定期間の直前の特定
期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前特定期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前特定期間末基準
価額で除したものをいいます。
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジなし)
収益率(%)
特定1期 0.1
特定2期 △1.6
特定3期 △2.3
特定4期 3.3
特定5期 2.9
(注)収益率とは、特定期間末の基準価額(当該特定期間中の分配金累計額を加算した額)から当該特定期間の直前の特定
期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前特定期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前特定期間末基準
価額で除したものをいいます。
(4)【設定及び解約の実績】
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジあり)
設定口数(口) 解約口数(口)
特定1期 9,724,790,653 25,033,899
特定2期 0 139,366,117
特定3期 0 449,733,013
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特定4期 0 468,134,291
特定5期 0 547,454,008
(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジなし)
設定口数(口) 解約口数(口)
特定1期 1,151,352,000 1,015,000
特定2期 0 26,000,000
特定3期 0 106,835,483
特定4期 0 80,591,121
特定5期 0 104,664,517
(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
2016年11月21日から2016年12月28日までの募集期間中において、販売会社によって当ファンドの募集
の取扱いが行われました。その概要は以下の通りです。
・申込価額 1口当たり1円
・申込手数料 無手数料です。
・申込単位 お申込単位の詳細は、取扱いの販売会社または委託会社にお問い合わせくだ
さい。
・申込取扱場所 販売会社
2【換金(解約)手続等】
受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約請求(一部解約の実行請求)により換金することが
できます。
お買付けの販売会社にお申し出ください。
ただし、ニューヨークの取引所の休業日に当たる場合には、解約請求の受付けは行いません。
解約請求のお申込みに関しては、原則として午後3時までに解約請求のお申込みが行われ、販売会
社所定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分とします。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みに制限を設ける場合があります。
解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかか
るファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の
口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当
該口数の減少の記載または記録が行われます。
一部解約金は、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
一部解約価額は、解約請求受付日に応じて解約請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価
額に以下の率を乗じて得た信託財産留保額を差し引いた価額となります。
解約請求受付日
信託財産留保額の率
2017年12月28日まで 3.0%
2017年12月29日から2018年12月28日まで 2.4%
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2018年12月29日から2019年12月28日まで 1.8%
2019年12月29日から2020年12月28日まで 1.2%
2020年12月29日から2021年12月28日まで 0.6%
2021年12月29日以降 なし
※上記の信託財産留保額は、投資対象とする外国投資信託の換金手数料の支払いに充てられま
す。
※繰上償還が決定した場合においても、換金時には信託財産留保額がかかります。ただし外国投
資信託を全額売却した後は、信託財産留保額を差し引かないことがあります。
一部解約価額は、委託会社の営業日において日々算出されますので、委託会社(電話:0120-88-
2976)にお問い合わせいただければ、いつでもお知らせします。
委託会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
は、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行請求を
取り消すことがあります。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の
請求を撤回できます。受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を
解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記に準
じた取扱いとなります。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価
評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)
を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
ロ 基準価額の算出頻度・照会方法
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけます。
委託会社に対する照会は下記においてできます。
※
照会先の名称 ホームページ
電話番号
三井住友DSアセットマネジメント株式会社 0120-88-2976 https://www.smd-am.co.jp
※お問い合わせは、午前9時~午後5時(土、日、祝・休日を除く)までとさせていただきま
す。
(2)【保管】
ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に記載ま
たは記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがって、受益
証券の保管に関する該当事項はありません。
(3)【信託期間】
2016年12月29日から2022年6月13日まで、もしくは下記「(5)その他 イ 信託の終了」に記載さ
れた各事由が生じた場合における信託終了の日までとなります。
(4)【計算期間】
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毎年3月13日から6月12日まで、6月13日から9月12日まで、9月13日から12月12日まで、および
12月13日から翌年3月12日までとすることを原則としますが、各計算期間終了日に該当する日(以
下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その
翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了
日とします。
(5)【その他】
イ 信託の終了
(イ)信託契約の解約
a.委託会社は、当ファンドの信託契約を解約することが受益者にとって有利であると認めると
き、各ファンドにつき残存口数が10億口を下回ることとなったとき、その他やむを得ない事
情が発生したときは、受託会社と合意の上、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了さ
せることができます。この場合において委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監
督官庁に届け出ます。
b.委託会社は、この信託が主要投資対象とする外国投資信託証券が存続しないこととなったと
きは、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託者は、あらか
じめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
c.委託会社は、上記aの事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を
行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由な
どの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、当ファンドの知れている受益者に対し、
書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
d.書面決議において、受益者(委託会社等を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決権を
有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
e.書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
もって行います。
f.上記b~eまでの取扱いは、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当
該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示
をしたときには適用しません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が生
じている場合であって、上記b~eまでの取扱いを行うことが困難な場合も同様とします。
(ロ)信託契約に関する監督官庁の命令
委託会社は、監督官庁より当ファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従
い信託契約を解約し、信託を終了させます。
(ハ)委託会社の登録取消等に伴う取扱い
委託会社が、監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したと
きは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が
当ファンドに関する委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたときは、当ファンド
は、その委託会社と受託会社との間において存続します。
(ニ)受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
a.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社
がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるとき
は、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。
b.上記により受託会社が辞任し、または解任された場合は、委託会社は新受託会社を選任しま
す。
c.委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、
信託を終了させます。
ロ 収益分配金、償還金の支払い
(イ)収益分配金
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a.分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。分配対象額が少
額の場合等には委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払
いおよびその金額について保証するものではありません。
b.分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の
指定する日(原則として決算日から起算して5営業日目まで)から、販売会社において、決
算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかか
る決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。)に支払われ
ます。
(ロ)償還金
償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して5
営業日目まで)から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記
載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益
者を除きます。)に支払われます。
ハ 信託約款の変更等
(イ)委託会社は、当ファンドの信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、
監督官庁より変更の命令を受けたとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社
と合意の上、当ファンドの信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併
合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併
合」をいいます。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする
旨および内容を監督官庁に届け出ます。
(ロ)委託会社は、上記(イ)の事項(変更についてはその内容が重大なものに該当する場合に限
り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除
きます。以下、合わせて「重大な信託約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内
容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、当ファンドの知れてい
る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(ハ)上記(ロ)の書面決議において、受益者(委託会社等を除きます。)は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ニ)書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもっ
て行います(書面決議は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。)。
(ホ)上記(ロ)から(ニ)までの取扱いは、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をし
た場合において、当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録によ
り同意の意思表示をしたときには適用しません。
(ヘ)上記にかかわらず、当ファンドと他のファンドとの併合の場合は、当ファンドにおいて併合の
書面決議が可決された場合にあっても、相手方となる他のファンドにおいて当該併合の書面決
議が否決された場合は、併合を行うことはできません。
ニ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部解約
をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支
払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な信託約
款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対
受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
ホ 販売会社との契約の更改等
委託会社と販売会社との間で締結される販売契約(名称の如何を問わず、ファンドの募集・販売
の取扱い、受益者からの一部解約実行請求の受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および
償還金の支払事務等を規定するもの)は、期間満了の3ヵ月前に当事者のいずれからも、何らの
意思表示もない場合は、自動的に1年間更新されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託
会社と販売会社との合意により変更されることがあります。
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ヘ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社の事業の全部または一部の譲渡、もしくは分割承継により、当ファンドに関する事業が
譲渡・承継されることがあります。
ト 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.smd-am.co.jp
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
告は、日本経済新聞に掲載します。
チ 運用にかかる報告書の開示方法
委託会社は6ヵ月(原則として3月、9月の各決算時までの期間)毎に、投資信託及び投資法人
に関する法律の規定に従い、期中の運用経過のほか、信託財産の内容、有価証券売買状況などを
記載した運用報告書(全体版)および運用報告書(全体版)の記載事項のうち重要なものを記載
した交付運用報告書を作成します。
交付運用報告書は、原則として、あらかじめ受益者が申し出た住所に販売会社から届けられま
す。なお、運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページで閲覧できます。
4【受益者の権利等】
委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属しま
す。当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。
受益者の有する主な権利は次の通りです。
イ 分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の
指定する日(原則として決算日から起算して5営業日目まで)から、販売会社において、決算日
の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日
以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。)に支払われます。
収益分配金は、受益者が、その支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、受益者は
その権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
ロ 償還金請求権
受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して5営
業日目まで)から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記載ま
たは記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
きます。)に支払われます。
償還金は、受益者がその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権
利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
ハ 一部解約実行請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができま
す。詳細は、前記「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」の記載をご参照ください。
ニ 書面決議における議決権
委託会社が、当ファンドの解約(監督官庁の命令による解約等の場合を除きます。)または、重
大な信託約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、それぞれの書面決議手続きにお
いて、受益権の口数に応じて議決権を有しこれを行使することができます。
ホ 帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求す
ることができます。
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第3【ファンドの経理状況】
1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省
令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年
総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2.当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
3.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、特定5期(平成30年 9月13日から平
成31年 3月12日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けておりま
す。
1【財務諸表】
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【りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
特定4期 特定5期
(平成30年 9月12日現在) (平成31年 3月12日現在)
資産の部
流動資産
261,102,878 256,159,382
コール・ローン
8,171,049,826 7,748,248,644
投資信託受益証券
9,990 5,028,482
親投資信託受益証券
9,972,069
-
未収入金
8,442,134,763 8,009,436,508
流動資産合計
8,442,134,763 8,009,436,508
資産合計
負債の部
流動負債
23,041,590 10,634,800
未払解約金
692,340 632,290
未払受託者報酬
27,692,840 25,290,591
未払委託者報酬
708 561
未払利息
118,641 108,954
その他未払費用
51,546,119 36,667,196
流動負債合計
51,546,119 36,667,196
負債合計
純資産の部
元本等
8,642,523,333 8,095,069,325
元本
剰余金
△251,934,689 △122,300,013
期末剰余金又は期末欠損金(△)
8,390,588,644 7,972,769,312
元本等合計
8,390,588,644 7,972,769,312
純資産合計
8,442,134,763 8,009,436,508
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
特定4期 特定5期
自 平成30年 3月13日 自 平成30年 9月13日
至 平成30年 9月12日 至 平成31年 3月12日
営業収益
192,298,040 182,297,940
受取配当金
△302,934,641 △25,356,912
有価証券売買等損益
156,941,028
△110,636,601
営業収益合計
営業費用
63,724 55,950
支払利息
1,424,862 1,300,095
受託者報酬
56,994,264 52,003,957
委託者報酬
259,566 244,426
その他費用
58,742,416 53,604,428
営業費用合計
103,336,600
△169,379,017
営業利益又は営業損失(△)
103,336,600
△169,379,017
経常利益又は経常損失(△)
103,336,600
△169,379,017
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
- -
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △102,928,009 △251,934,689
20,372,337 26,298,076
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
20,372,337 26,298,076
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 - -
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
△251,934,689 △122,300,013
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針の注記)
特定5期
項 目 自 平成30年 9月13日
至 平成31年 3月12日
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則
として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
2.収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
おります。
(貸借対照表に関する注記)
特定4期 特定5期
項 目
(平成30年 9月12日現在) (平成31年 3月12日現在)
1. 当特定期間の末日に 8,642,523,333口 8,095,069,325口
おける受益権の総数
2. 「投資信託財産の計 元本の欠損 251,934,689円 元本の欠損 122,300,013円
算に関する規則」第
55条の6第10号に規定
する額
3. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 0.9708円 1口当たり純資産額 0.9849円
額
(10,000口当たりの純資産額 9,708円) (10,000口当たりの純資産額 9,849円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
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特定4期 特定5期
項 目 自 平成30年 3月13日 自 平成30年 9月13日
至 平成30年 9月12日 至 平成31年 3月12日
1.委託者報酬 委託者報酬に含まれる、信託財産の運用の指 委託者報酬に含まれる、信託財産の運用の指
図にかかる権限の全部または一部を委託する 図にかかる権限の全部または一部を委託する
ために要する費用 ために要する費用
28,486,104円 25,994,495円
2.分配金の計算過程 (自 平成30年 3月13日 至 平成30年 6月12 (自 平成30年 9月13日 至 平成30年12月12
日) 日)
第6計算期間末における費用控除後の配当等収 第8計算期間末における費用控除後の配当等収
益が66,635,435円、純資産額の元本超過額0円 益が64,149,375円、純資産額の元本超過額0円
のうち、多い金額である66,635,435円(1万口 のうち、多い金額である64,149,375円(1万口
当たり74.86円)が分配対象収益であります 当たり77.08円)が分配対象収益であります
が、分配を行っておりません。 が、分配を行っておりません。
(自 平成30年 6月13日 至 平成30年 9月12 (自 平成30年12月13日 至 平成31年 3月12
日) 日)
第7計算期間末における費用控除後の配当等収 第9計算期間末における費用控除後の配当等収
益が65,422,415円、純資産額の元本超過額0円 益が63,192,240円、純資産額の元本超過額0円
のうち、多い金額である65,422,415円(1万口 のうち、多い金額である63,192,240円(1万口
当たり75.70円)が分配対象収益であります 当たり78.06円)が分配対象収益であります
が、分配を行っておりません。 が、分配を行っておりません。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
特定5期
項 目 自 平成30年 9月13日
至 平成31年 3月12日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当特定期
間については、投資信託受益証券、親投資信託受益証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
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3.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設
け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グ
ループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の
実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の
実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の
担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う
体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部
会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
特定5期
項 目
(平成31年 3月12日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
(1) 有価証券(投資信託受益証券、親投資信託受益証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
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特定4期(自 平成30年 3月13日 至 平成30年 9月12日)
種 類 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券 △110,695,864 円
親投資信託受益証券 △1 円
合計 △110,695,865 円
特定5期(自 平成30年 9月13日 至 平成31年 3月12日)
種 類 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券 95,039,382 円
親投資信託受益証券 △503 円
合計 95,038,879 円
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
特定5期
自 平成30年 9月13日
至 平成31年 3月12日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
(その他の注記)
特定4期 特定5期
項 目
(平成30年 9月12日現在) (平成31年 3月12日現在)
設定年月日 平成28年12月29日 平成28年12月29日
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設定元本額 9,724,790,653円 9,724,790,653円
期首元本額 9,110,657,624円 8,642,523,333円
元本残存率 88.8% 83.2%
(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
(単位:円)
種類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証券 ピムコ・バミューダ・インカムファンドE ク 819,747 7,748,248,644
ラスB-J 1612(JPY)
投資信託受益証券合計 819,747 7,748,248,644
親投資信託受益証券 マネー・オープン・マザーファンド 5,027,477 5,028,482
親投資信託受益証券合計 5,027,477 5,028,482
合計 7,753,277,126
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
特定4期 特定5期
(平成30年 9月12日現在) (平成31年 3月12日現在)
資産の部
流動資産
27,581,096 56,570,186
コール・ローン
899,158,080 817,468,902
投資信託受益証券
9,990 549,825
親投資信託受益証券
926,749,166 874,588,913
流動資産合計
926,749,166 874,588,913
資産合計
負債の部
流動負債
6,491,517
未払収益分配金 -
29,871,000
未払解約金 -
75,592 68,289
未払受託者報酬
3,023,510 2,731,204
未払委託者報酬
74 123
未払利息
12,972 11,930
その他未払費用
3,112,148 39,174,063
流動負債合計
3,112,148 39,174,063
負債合計
純資産の部
元本等
936,910,396 832,245,879
元本
剰余金
3,168,971
△13,273,378
期末剰余金又は期末欠損金(△)
923,637,018 835,414,850
元本等合計
923,637,018 835,414,850
純資産合計
926,749,166 874,588,913
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
特定4期 特定5期
自 平成30年 3月13日 自 平成30年 9月13日
至 平成30年 9月12日 至 平成31年 3月12日
営業収益
21,567,260 20,103,710
受取配当金
14,623,049 9,663,888
有価証券売買等損益
36,190,309 29,767,598
営業収益合計
営業費用
7,696 5,982
支払利息
155,546 144,494
受託者報酬
6,221,943 5,779,626
委託者報酬
28,839 26,923
その他費用
6,414,024 5,957,025
営業費用合計
29,776,285 23,810,573
営業利益又は営業損失(△)
29,776,285 23,810,573
経常利益又は経常損失(△)
29,776,285 23,810,573
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
- -
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △46,855,664 △13,273,378
3,806,001 2,028,399
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
3,806,001 2,028,399
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 - -
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
9,396,623
-
分配金
3,168,971
△13,273,378
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針の注記)
特定5期
項 目 自 平成30年 9月13日
至 平成31年 3月12日
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則
として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
2.収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
おります。
(貸借対照表に関する注記)
特定4期 特定5期
項 目
(平成30年 9月12日現在) (平成31年 3月12日現在)
1. 当特定期間の末日に 936,910,396口 832,245,879口
おける受益権の総数
2. 「投資信託財産の計 元本の欠損 13,273,378円 元本の欠損 ─
算に関する規則」第
55条の6第10号に規定
する額
3. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 0.9858円 1口当たり純資産額 1.0038円
額
(10,000口当たりの純資産額 9,858円) (10,000口当たりの純資産額 10,038円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
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特定4期 特定5期
項 目 自 平成30年 3月13日 自 平成30年 9月13日
至 平成30年 9月12日 至 平成31年 3月12日
1.委託者報酬 委託者報酬に含まれる、信託財産の運用の指 委託者報酬に含まれる、信託財産の運用の指
図にかかる権限の全部または一部を委託する 図にかかる権限の全部または一部を委託する
ために要する費用 ために要する費用
3,110,055円 2,888,180円
2.分配金の計算過程 (自 平成30年 3月13日 至 平成30年 6月12 (自 平成30年 9月13日 至 平成30年12月12
日) 日)
第6計算期間末における費用控除後の配当等収 第8計算期間末における費用控除後の配当等収
益が7,675,843円、純資産額の元本超過額0円 益が7,163,849円、純資産額の元本超過額
のうち、多い金額である7,675,843円(1万口 2,937,605円のうち、多い金額である
当たり77.90円)が分配対象収益であります 7,163,849円(1万口当たり78.91円)を分配対
が、分配を行っておりません。 象収益として、うち2,905,106円(1万口当た
り32円)を分配金額としております。
(自 平成30年 6月13日 至 平成30年 9月12 (自 平成30年12月13日 至 平成31年 3月12
日) 日)
第7計算期間末における費用控除後の配当等収 第9計算期間末における費用控除後の配当等収
益が7,301,511円、純資産額の元本超過額0円 益が6,525,341円、純資産額の元本超過額
のうち、多い金額である7,301,511円(1万口 9,660,488円のうち、多い金額である
当たり77.93円)が分配対象収益であります 9,660,488円(1万口当たり116.08円)を分配
が、分配を行っておりません。 対象収益として、うち6,491,517円(1万口当
たり78円)を分配金額としております。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
特定5期
項 目 自 平成30年 9月13日
至 平成31年 3月12日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当特定期
間については、投資信託受益証券、親投資信託受益証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
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3.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設
け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グ
ループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の
実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の
実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の
担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う
体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部
会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
特定5期
項 目
(平成31年 3月12日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
(1) 有価証券(投資信託受益証券、親投資信託受益証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
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特定4期(自 平成30年 3月13日 至 平成30年 9月12日)
種 類 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券 7,611,330 円
親投資信託受益証券 △1 円
合計 7,611,329 円
特定5期(自 平成30年 9月13日 至 平成31年 3月12日)
種 類 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券 6,732,627 円
親投資信託受益証券 △55 円
合計 6,732,572 円
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
特定5期
自 平成30年 9月13日
至 平成31年 3月12日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
(その他の注記)
特定4期 特定5期
項 目
(平成30年 9月12日現在) (平成31年 3月12日現在)
設定年月日 平成28年12月29日 平成28年12月29日
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設定元本額 1,151,352,000円 1,151,352,000円
期首元本額 1,017,501,517円 936,910,396円
元本残存率 81.3% 72.2%
(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
(単位:円)
種類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証券 ピムコ・バミューダ・インカムファンドE ク 85,986 817,468,902
ラスB-J 1612(USD)
投資信託受益証券合計 85,986 817,468,902
親投資信託受益証券 マネー・オープン・マザーファンド 549,716 549,825
親投資信託受益証券合計 549,716 549,825
合計 818,018,727
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジあり)は、「ピムコ・バミュー
ダ・インカムファンドE クラスB-J 1612(JPY)」および「マネー・オープン・マザーファンド」受益
証券を、りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジなし)は、「ピムコ・バ
ミューダ・インカムファンドE クラスB-J 1612(USD)」および「マネー・オープン・マザーファン
ド」受益証券をそれぞれ主要投資対象としており、各貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証
券」はすべて各該当ファンドの受益証券であり、「親投資信託受益証券」はすべて該当マザーファンドの受益
証券です。
「ピムコ・バミューダ・インカムファンドE クラスB-J 1612(JPY)」および「ピムコ・バミュー
ダ・インカムファンドE クラスB-J 1612(USD)」は「ピムコ・バミューダ・インカムファンドE」の
各シェアクラスです。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外です。
ピムコ・バミューダ・インカムファンドE
ピムコ・バミューダ・インカムファンドEは、バミューダ籍の外国投資信託で、現地での監査を受けており
ます。
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なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したも
のです。
●資産・負債計算書(2018年10月31日現在)
(単位:千円、ただし一口当たりを除く)
資産:
投資有価証券(時価)
有価証券に対する投資 1,964,124
関連ファンドに対する投資 20,723,870
金融デリバティブ商品
OTC取引 65,960
外国通貨(時価) 1,927
関連ファンド売却による未収入金 6,780
70
未収利息および未収配当金
22,762,731
負債:
金融デリバティブ商品
OTC取引 81,435
投資有価証券購入による未払金 6,913
未払利息 17
カウンターパーティー預り金 62,070
ファンド持分一部解約による未払金 6,787
未払販売手数料 14,664
7,026
未払法務費用
178,912
純資産 22,583,819
投資有価証券(原価) 1,933,815
関連ファンドに対する投資(原価) 18,254,727
外国通貨(原価) 2,586
純資産:
B-Jクラス1605(円) 2,822,015
B-Jクラス1605(米ドル) 879,667
B-Jクラス1609(円) 9,327,431
B-Jクラス1609(米ドル) 679,410
B-Jクラス1612(円) 7,973,414
B-Jクラス1612(米ドル) 901,882
発行済口数:
B-Jクラス1605(円) 294
B-Jクラス1605(米ドル) 86
B-Jクラス1609(円) 993
B-Jクラス1609(米ドル) 62
B-Jクラス1612(円) 841
B-Jクラス1612(米ドル) 95
発行済み受益証券一口当たり純資産価額および買戻価額:
B-Jクラス1605(円)
(機能通貨建て:円) 9,585
B-Jクラス1605(米ドル)
(機能通貨建て:円) 10,256
B-Jクラス1609(円)
(機能通貨建て:円) 9,390
B-Jクラス1609(米ドル)
(機能通貨建て:円) 11,025
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B-Jクラス1612(円)
(機能通貨建て:円) 9,475
B-Jクラス1612(米ドル)
(機能通貨建て:円) 9,537
●投資明細表(2018年10月31日現在)
額面金額 時価
種類 銘柄
通貨 (単位:千) 通貨 (単位:千)
Credit Suisse International,
投資有価証 パフォーマンス・リンク
券 債 PIMCO Bermuda Income Fund (M)
満期日 06/08/2021
8.7% 2.5% USD 130 JPY 16,663
満期日 06/08/2021
JPY 50,000 53,908
満期日 10/07/2021
USD 140 17,344
満期日 10/07/2021
JPY 232,000 243,076
満期日 01/11/2022
USD 200 24,525
満期日 01/11/2022 215,677
JPY 207,000
パフォーマンス・リンク債合計 571,193
(原価: 540,884円)
Bank ofNova Scotia
短期証券 定期性預金
1.690% 期日 11/01/2018
6.2% 6.2% USD 371 41,903
Bank ofTokyo-Mitsubishi UFJ
Ltd.
(0.300%) 期日 11/01/2018
JPY 20 20
Brown Brothers Harriman &Co.
1.690% 期日 11/01/2018
USD 2 216
Citibank N.A.
1.690% 期日 11/01/2018
1,548 174,676
DBS Bank Ltd.
1.690% 期日 11/01/2018
398 44,989
JPMorgan Chase &Co.
1.690% 期日 11/01/2018
3,292 371,482
Sumitomo Mitsui Banking Corp.
(0.300%) 期日 11/01/2018
JPY 5 5
1.690% 期日 11/01/2018
USD 3,788 427,496
Sumitomo Mitsui Trust Bank
Ltd.
(0.300%) 期日 11/01/2018
JPY 19 19
1.690% 期日 11/01/2018
USD 2,943 332,125
1,392,931
短期証券合計 1,392,931
(原価: 1,392,931円)
投資有価証券合計 1,964,124
(原価: 1,933,815円)
関連ファン
ミューチュアル・ファン
PIMCO Bermuda Income Fund (M)
ドに対する
ド
投資
20,723,870
91.8% 91.8% (原価:18,254,727円) 14,369
関連ファンドに対する投資合計 20,723,870
(原価:18,254,727円)
投資合計 100.5%
JPY 22,687,994
(原価: 20,188,542円)
金融デリバティブ商品 (0.1%)
(15,475)
(原価またはプレミアム(純額)0
円)
その他の資産および負債(純額) (88,700)
(0.4%)
純資産 100.0%
JPY 22,583,819
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ピムコ・バミューダ・インカムファンド(M)
ピムコ・バミューダ・インカムファンド(M)は、バミューダ籍の外国投資信託で、現地での監査を受けて
おります。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したもの
です。
●資産・負債計算書(2018年10月31日現在)
(単位:千米ドル、ただし一口当たりを除く)
資産:
投資有価証券(時価)
有価証券に対する投資* 13,026,164
金融デリバティブ商品
市場取引又は中央清算機関決済 9,212
OTC取引 122,358
現金 33
カウンターパーティー預け金 42,056
外国通貨(時価) 4,618
投資有価証券売却による未収入金 41,024
TBA売却による未収入金 1,858,850
ファンド持分追加設定による未収入金 28,903
62,334
未収利息および未収配当金
15,195,552
負債:
借入金およびその他の金融取引
買い現先による未払金 262,824
金融デリバティブ商品
市場取引又は中央清算機関決済 18,693
OTC取引 50,937
投資有価証券購入による未払金 172,959
TBA購入による未払金 2,792,221
未払利息 84
カウンターパーティー預り金 96,618
ファンド持分一部解約による未払金 12,437
263
未払税金
3,407,036
純資産 11,788,516
投資有価証券(原価) 13,230,824
外国通貨(原価) 4,643
金融デリバティブ商品による収益又は費用(純額) (44,560)
*レポ取引を含む: 157,400
●投資明細表(2018年10月31日現在)
額面金額 時価
種類 業種 銘柄
通貨 (単位:千) 通貨 (単位:千)
Accudyne Industries
投資有価証
銀行ローン債権
券 Borrower S.C.A.
5.302% 期日 08/18/2024 536
110.5% 5.5% USD 537 USD
Air Medical Group
Holdings, Inc.
6.530% 期日 03/14/2025
993 977
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Alphabet Holding Co., Inc.
5.802% 期日 09/26/2024
495 474
Altica France S.A.
6.280% 期日 08/14/2026
5,400 5,335
Altran Technologies
2.750% 期日 03/20/2025
EUR 2,789 3,175
American Builders &
Contractors Supply Co.,
Inc.
4.302% 期日 10/31/2023
USD 1,679 1,666
Ancestry.com Operations,
Inc.
5.550% 期日 10/19/2023
1,177 1,181
Aramark Intermediate
HoldCo Corp.
4.052% 期日 03/11/2025
933 935
Avantor, Inc.
6.302% 期日 11/21/2024
684 689
Avolon TLB Borrower 1
(U.S.) LLC
4.280% 期日 01/15/2025
42,148 42,087
AWAS Leasing 2011-Ⅰ Ltd.
4.870% 期日 10/02/2021
633 632
Axalta Coating Systems
Dutch Holding BBV
4.136% 期日 06/01/2024
468 467
Bausch Health Co., Inc.
5.274% 期日 06/01/2025
461 462
Beacon Roofing Supply,
Inc.
4.527% 期日 01/02/2025
1,104 1,096
BWay Holdings Co.
5.658% 期日 04/03/2024
385 383
Caesars Resort Collection
LLC
5.052% 期日 12/22/2024
5,344 5,352
Camelot U.S. Acquisition 1
Co.
5.552% 期日 10/03/2023
192 192
Castlelake Aircraft
Structured Trust
3.967% 期日 07/12/2024
3,359 3,312
Ceasers Entertainment
Operating Co. LLC
4.302% 期日 10/06/2024
2,303 2,294
CenturyLink, Inc.
5.052% 期日 01/31/2025
2,006 1,985
CHHold Corp.
5.302% 期日 02/01/2024
294 295
Charter Communications
Operating LLC
4.310% 期日 04/30/2025
5,610 5,617
CityCenter Holdings LLC
4.552% 期日 04/18/2024
296 296
Community Health Systems,
Inc.
5.563% 期日 01/27/2021
26,707 26,217
Concordia International
Corp.
7.781% 期日 09/06/2024
3,400 3,341
Crown Holdings, Inc.
4.283% 期日 04/03/2025
763 766
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CSC Holdings LLC
4.780% 期日 01/25/2026
2,886 2,895
DaVita, Inc.
5.052% 期日 06/24/2021
192 192
Dell International LLC
4.310% 期日 09/07/2023
2,814 2,813
Diamond Resorts
International, Inc.
6.052% 期日 09/02/2023
3,942 3,848
Dubai World
2.000% 期日 09/30/2022
20,315 19,045
Energizer Holdings, Inc.
7.353% 期日 05/18/2019
2,700 2,703
Envision Healthcare Corp.
6.052% 期日 10/10/2025
9,100 8,930
FCA USLLC
4.300% 期日 12/31/2018
758 759
Financial &Risk U.S.
Holdings, Inc.
4.000% 期日 10/01/2025
EUR 15,000 17,096
6.052% 期日 10/01/2025
USD 11,300 11,215
First Data Corp.
4.287% 期日 07/08/2022
2,629 2,626
Forest City Enterprises LP
6.199% 期日 10/24/2025
2,200 2,212
Frontier Communications
Corp.
6.060% 期日 06/15/2024
7,425 7,202
Genworth Holdings, Inc.
6.831% 期日 03/07/2023
398 407
Golden Nugget, Inc.
5.052% 期日 10/04/2023
1 1
5.186% 期日 10/04/2023
13 13
5.277% 期日 10/04/2023
15 16
GreenSky Holdings LLC
5.563% 期日 03/31/2025
4,876 4,900
HCA, Inc.
4.052% 期日 03/18/2023
826 831
4.302% 期日 03/13/2025
2,976 2,994
HDSupply Waterworks Ltd.
5.313% 期日 08/01/2024
317 317
Hilton Worldwide Finance
LLC
4.031% 期日 10/25/2023
10,682 10,703
iHeartCommunications, Inc.
8.443% 期日 01/30/2019
45,625 33,183
9.802% 期日 07/30/2019
6,200 4,499
Intelsat Jackson Holdings
S.A.
6.045% 期日 11/27/2023
3,800 3,805
6.625% 期日 01/02/2024
10,100 10,388
Iqvia, Inc.
4.386% 期日 01/17/2025
10,098 10,128
IRB Holdings Corp.
5.460% 期日 02/05/2025
697 697
KFC Holding Co.
4.037% 期日 04/03/2025
1,078 1,080
Kinetic Concepts, Inc.
5.636% 期日 02/02/2024
9,381 9,427
Klockner Pentaplast of
America, Inc.
4.750% 期日 06/30/2022
EUR 300 323
52/166
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Las Vegas Sands LLC
4.052% 期日 03/27/2025
USD 2,574 2,568
Marriott Ownership
Resorts, Inc.
4.552% 期日 08/29/2025
1,300 1,307
McDermott International,
Inc.
7.302% 期日 05/10/2025
2,832 2,812
Meredith Corp.
5.052% 期日 01/31/2025
975 975
Messer Industries LLC
4.834% 期日 10/01/2025
2,120 2,123
MGM Growth Properties
Operating Partnership LP
4.302% 期日 03/21/2025
605 603
MHSub ⅠLLC
6.030% 期日 09/13/2024
1,000 1,005
Mission Broadcasting, Inc.
4.544% 期日 01/17/2024
63 64
Multi-Color Corp.
4.302% 期日 10/31/2024
174 175
Neiman Marcus Group Ltd.
LLC
5.531% 期日 10/25/2020
11,822 10,786
Nexstar Broadcasting, Inc.
4.544% 期日 01/17/2024
396 397
Nielsen Finance LLC
4.281% 期日 10/04/2023
394 392
Ocean Rig UDW, Inc.
8.000% 期日 09/20/2024
6,693 7,044
Parexel International
Corp.
5.052% 期日 09/27/2024
396 391
PetSmart, Inc.
5.280% 期日 03/11/2022
4,865 4,138
Pisces Midco, Inc.
6.175% 期日 04/12/2025
5,161 5,149
Post Holdings, Inc.
4.290% 期日 05/24/2024
876 876
Prestige Brands, Inc.
4.302% 期日 01/26/2024
60 60
Rebublic ofTanzania
7.839% 期日 12/10/2019
2,600 2,551
Reynolds Group Holdings,
Inc.
5.052% 期日 02/05/2023
196 196
RPI Finance Trust
4.386% 期日 03/27/2023
7,018 7,033
SBA Senior Finance IILLC
4.310% 期日 04/11/2025
499 498
Sequa Mezzanine Holdings
LLC
7.389% 期日 11/28/2021
31 31
7.408% 期日 11/28/2021
12,498 12,333
11.520% 期日 04/28/2022
650 644
Serta Simmons Bedding LLC
5.774% 期日 11/08/2023
197 179
Sigma Holdco BV
3.500% 期日 07/02/2025
EUR 5,300 6,013
Sprint Communications,
Inc.
4.813% 期日 02/02/2024
USD 4,142 4,140
53/166
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SS&C Technologies
Holdings, Inc.
4.552% 期日 04/16/2025
8,567 8,535
Starfruit Finco BV
3.750% 期日 10/01/2025
EUR 3,800 4,347
5.506% 期日 10/01/2025
USD 4,900 4,898
State ofRio DeJaneiro
6.024% 期日 12/20/2020
6,716 6,531
Syniverse Holdings, Inc.
7.280% 期日 03/09/2023
746 750
TerraForm Power Operating
LLC
4.302% 期日 11/08/2022
199 199
Traverse Midstream
Partners LLC
6.600% 期日 09/27/2024
234 236
Tronox Blocked Borrower
LLC
5.302% 期日 09/23/2024
135 135
Tronox Finance LLC
5.302% 期日 09/23/2024
361 361
Unitymedia Finance LLC
4.530% 期日 01/15/2026
1,000 1,000
Unitymedia Hessen GmbH &
Co. KG
2.750% 期日 01/15/2027
EUR 2,900 3,306
Univision Communications,
Inc.
5.052% 期日 03/15/2024
USD 26,641 25,603
Vertiv Group Corp.
6.313% 期日 11/30/2023
251 248
VICI Properties 1LLC
4.280% 期日 12/20/2024
3,627 3,623
Vistra Operations Co. LLC
4.302% 期日 08/04/2023
425 427
4.552% 期日 12/14/2023
444 445
West Corp.
6.302% 期日 10/10/2024
1 1
6.527% 期日 10/10/2024
212 212
Westmoreland Coal Co.
10.562% 期日 05/21/2019
153 156
WHLN FIRST MTG CO LEND 2
ASSET HOTEL
4.246% 期日 07/21/2025
79,000 79,077
4.850% 期日 02/09/2021
45,000 45,079
WHOLE LOAN STREGIS ASPEN
3.200% 期日 07/09/2020
99,000 99,158
Wyndham Hotels &Resorts,
Inc.
4.052% 期日 05/30/2025
2,500 2,502
銀行貸付債権証券合計 646,322
(原価:658,315米ドル)
ABH Financial Ltd. Via
銀行および
社債券等
金融 Alfa Holding Issuance PLC
2.626% 期日 04/28/2020
33.0% 20.4% EUR 3,028 3,432
ABN AMRO Bank NV
1.800% 期日 09/20/2019
USD 200 198
2.450% 期日 06/04/2020
5,900 5,828
ADLER Real Estate AG
1.875% 期日 04/27/2023
EUR 2,900 3,193
3.000% 期日 04/27/2026
2,900 3,188
54/166
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AerCap Ireland Capital DAC
3.500% 期日 05/26/2022
USD 150 146
3.750% 期日 05/15/2019
1,850 1,854
4.250% 期日 07/01/2020
1,405 1,414
4.500% 期日 05/15/2021
650 657
4.625% 期日 10/30/2020
4,000 4,063
5.000% 期日 10/01/2021
1,300 1,335
AGFC Capital Trust Ⅰ
4.186% 期日 01/15/2067
2,200 1,155
Air Lease Corp.
3.250% 期日 03/01/2025
37,900 35,227
Akelius Residential
Property AB
1.500% 期日 01/23/2022
EUR 3,600 4,162
3.375% 期日 09/23/2020
2,900 3,480
Alliance Data Systems
Corp.
4.500% 期日 03/15/2022
173 199
Ally Financial, Inc.
3.250% 期日 11/05/2018
USD 1,400 1,400
3.500% 期日 01/27/2019
5,240 5,240
3.750% 期日 11/18/2019
1,060 1,063
4.125% 期日 03/30/2020
5,800 5,822
4.250% 期日 04/15/2021
4,660 4,672
7.500% 期日 09/15/2020
556 591
8.000% 期日 12/31/2018
400 403
8.000% 期日 03/15/2020
550 580
8.000% 期日 11/01/2031
8,949 10,805
Alpha Bank AE
2.500% 期日 02/05/2023
EUR 3,900 4,473
Ambac LSNI LLC
7.396% 期日 02/12/2023
USD 12,727 12,918
American International
Group, Inc.
5.750% 期日 04/01/2048
2,516 2,382
American Tower Corp.
3.000% 期日 06/15/2023
1,864 1,787
Annington Funding PLC
1.650% 期日 07/12/2024
EUR 1,600 1,786
2.646% 期日 07/12/2025
GBP 2,200 2,770
3.184% 期日 07/12/2029
900 1,136
Ardonagh Midco 3PLC
8.375% 期日 07/15/2023
3,560 4,274
Army Hawaii Family Housing
Trust Certificates
2.680% 期日 06/15/2050
USD 8,200 6,112
Aroundtown S.A.
1.000% 期日 01/07/2025
EUR 2,800 2,977
1.625% 期日 01/31/2028
2,100 2,149
1.875% 期日 01/19/2026
500 548
2.000% 期日 11/02/2026
2,500 2,733
3.000% 期日 10/16/2029
GBP 7,400 8,938
Assurant, Inc.
4.200% 期日 09/27/2023
USD 2,012 2,003
Athene Holding Ltd.
4.125% 期日 01/12/2028
894 821
Atrium European Real
Estate Ltd.
3.000% 期日 09/11/2025
EUR 3,100 3,547
3.625% 期日 10/17/2022
350 426
AXA Equitable Holdings,
Inc.
55/166
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3.900% 期日 04/20/2023
USD 436 431
4.350% 期日 04/20/2028
2,610 2,499
5.000% 期日 04/20/2048
1,518 1,358
Axis Bank Ltd.
3.250% 期日 05/21/2020
2,200 2,171
Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria S.A.
6.750% 期日 02/18/2020
EUR 7,600 8,848
7.000% 期日 02/19/2019
31,200 35,738
8.875% 期日 04/14/2021
8,600 10,856
Banco de Galicia yBuenos
Aires S.A.
25.980% 期日 04/26/2020
ARS 61,000 1,262
Banco doBrasil S.A.
6.000% 期日 01/22/2020
USD 1,000 1,026
Banco do Nordeste do
Brasil S.A.
4.375% 期日 05/03/2019
7,300 7,318
Banco Espirito Santo S.A.
2.625% 期日 05/08/2049
EUR 3,100 1,089
Banco Santander S.A.
3.545% 期日 04/12/2023
USD 800 803
3.848% 期日 04/12/2023
1,200 1,162
4.379% 期日 04/12/2028
800 744
4.750% 期日 03/19/2025
EUR 10,200 10,138
6.250% 期日 09/11/2021
21,400 24,926
Bank ofAmerica Corp.
3.106% 期日 03/05/2024
USD 4,136 4,109
3.419% 期日 12/20/2028
315 291
Bank ofChina Ltd.
0.182% 期日 04/17/2021
EUR 3,020 3,423
Bank ofIreland
7.375% 期日 06/18/2020
500 604
Barclays Bank PLC
7.625% 期日 11/21/2022
USD 7,540 8,063
14.000% 期日 06/15/2019
GBP 9,970 13,659
Barclays PLC
1.375% 期日 01/24/2026
EUR 4,300 4,625
2.375% 期日 10/06/2023
GBP 7,350 9,233
3.125% 期日 01/17/2024
27,000 34,633
3.250% 期日 02/12/2027
17,530 21,849
3.250% 期日 01/17/2033
3,300 3,790
3.684% 期日 01/10/2023
USD 500 484
3.695% 期日 05/16/2024
8,400 8,335
4.039% 期日 01/10/2023
1,000 1,016
4.337% 期日 01/10/2028
700 652
4.338% 期日 05/16/2024
5,400 5,301
4.375% 期日 01/12/2026
2,900 2,786
4.972% 期日 05/16/2029
2,600 2,528
5.875% 期日 09/15/2024
GBP 5,800 6,922
6.500% 期日 09/15/2019
EUR 21,200 24,770
7.000% 期日 09/15/2019
GBP 7,540 9,682
7.250% 期日 03/15/2023
14,800 19,444
7.750% 期日 09/15/2023
USD 11,100 11,102
7.875% 期日 03/15/2022
1,200 1,239
7.875% 期日 09/15/2022
GBP 8,053 10,761
8.000% 期日 12/15/2020
EUR 4,160 5,166
8.250% 期日 12/15/2018
USD 5,030 5,060
Bevco Lux Sarl
1.750% 期日 02/09/2023
EUR 5,100 5,732
BGC Partners, Inc.
5.125% 期日 05/27/2021
USD 400 409
56/166
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
5.375% 期日 12/09/2019
1,450 1,470
Blackstone CQP Holdco LP
6.000% 期日 08/18/2021
1,300 1,305
6.500% 期日 03/20/2021
7,400 7,454
Blackstone Property
Partners Europe Holdings
Sarl
1.400% 期日 07/06/2022
EUR 4,100 4,670
2.200% 期日 07/24/2025
2,900 3,220
BNP Paribas S.A.
3.375% 期日 01/09/2025
USD 54,443 50,961
4.400% 期日 08/14/2028
4,200 4,041
7.000% 期日 08/16/2028
1,400 1,382
7.625% 期日 03/30/2021
600 625
BOC Aviation Ltd.
2.375% 期日 09/15/2021
570 544
3.499% 期日 09/26/2023
3,500 3,507
3.500% 期日 01/31/2023
200 195
3.609% 期日 05/02/2021
3,380 3,403
Boston Properties LP
3.200% 期日 01/15/2025
991 943
BPCE S.A.
12.500% 期日 09/30/2019
700 753
Brighthouse Financial,
Inc.
3.700% 期日 06/22/2027
2,400 2,069
Brixmor Operating
Partnership LP
3.250% 期日 09/15/2023
300 287
Brookfield Finance, Inc.
3.900% 期日 01/25/2028
1,988 1,860
4.700% 期日 09/20/2047
4,240 3,923
Capital One Financial
Corp.
3.450% 期日 04/30/2021
5,900 5,878
CBL &Associates LP
5.950% 期日 12/15/2026
1,384 1,156
China Construction Bank
Corp.
0.281% 期日 09/24/2021
EUR 2,000 2,269
CIT Group, Inc.
4.125% 期日 03/09/2021
USD 1,216 1,216
5.000% 期日 08/15/2022
7,200 7,245
5.000% 期日 08/01/2023
4,136 4,157
5.250% 期日 03/07/2025
1,058 1,067
5.375% 期日 05/15/2020
1,330 1,369
Citigroup, Inc.
3.142% 期日 01/24/2023
2,500 2,442
Compass Bank
2.750% 期日 09/29/2019
700 697
Cooperatieve Rabobank UA
2.938% 期日 04/26/2021
1,750 1,755
3.125% 期日 04/26/2021
2,500 2,478
4.625% 期日 12/29/2025
EUR 3,600 4,050
5.500% 期日 06/29/2020
17,610 21,000
6.625% 期日 06/29/2021
11,400 14,218
Co-operative Group
Holdings 2011 Ltd.
6.875% 期日 07/08/2020
GBP 3,430 4,650
7.500% 期日 07/08/2026
600 895
Corestate Capital Holding
S.A.
57/166
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3.500% 期日 04/15/2023
EUR 39,300 43,747
CPI Property Group S.A.
1.450% 期日 04/14/2022
5,500 6,219
2.125% 期日 10/04/2024
4,800 5,369
Credit Agricole S.A.
3.507% 期日 04/24/2023
USD 1,000 998
3.750% 期日 04/24/2023
1,750 1,711
7.875% 期日 01/23/2024
496 514
Credit Suisse AG
4.375% 期日 08/05/2020
750 762
6.500% 期日 08/08/2023
10,885 11,526
Credit Suisse Group AG
2.997% 期日 12/14/2023
3,600 3,426
3.532% 期日 12/14/2023
3,000 3,025
3.574% 期日 06/12/2024
2,750 2,757
3.869% 期日 01/12/2029
33,900 31,519
4.207% 期日 06/12/2024
3,500 3,480
4.282% 期日 01/09/2028
6,700 6,428
7.250% 期日 09/12/2025
1,800 1,784
7.500% 期日 07/17/2023
5,800 5,916
Credit Suisse Group
Funding Guernsey Ltd.
2.750% 期日 08/08/2025
GBP 600 757
3.750% 期日 03/26/2025
USD 1,800 1,725
Crown Castle International
Corp.
3.200% 期日 09/01/2024
604 571
3.650% 期日 09/01/2027
2,678 2,481
4.000% 期日 03/01/2027
255 244
CTR Partnership LP
5.250% 期日 06/01/2025
504 493
Deutsche Bank AG
0.375% 期日 01/18/2021
EUR 73,700 82,269
2.700% 期日 07/13/2020
USD 4,272 4,176
3.150% 期日 01/22/2021
10,000 9,756
3.284% 期日 01/22/2021
12,700 12,569
3.406% 期日 07/13/2020
1,774 1,763
3.766% 期日 02/04/2021
5,310 5,298
3.950% 期日 02/27/2023
1,820 1,753
4.250% 期日 10/14/2021
15,940 15,820
4.251% 期日 05/10/2019
80 80
Digital Euro Finco LLC
2.625% 期日 04/15/2024
EUR 1,400 1,675
Digital Realty Trust LP
3.700% 期日 08/15/2027
USD 92 86
Digital Stout Holding LLC
2.750% 期日 07/19/2024
GBP 400 513
3.300% 期日 07/19/2029
400 508
Discover Bank
3.350% 期日 02/06/2023
USD 900 870
Emerald Bay S.A.
0.000% 期日 10/08/2020
EUR 3,425 3,682
EPR Properties
4.500% 期日 06/01/2027
USD 3,650 3,469
4.750% 期日 12/15/2026
372 360
4.950% 期日 04/15/2028
1,132 1,096
Equinix, Inc.
2.875% 期日 03/15/2024
EUR 5,700 6,551
2.875% 期日 10/01/2025
500 557
2.875% 期日 02/01/2026
16,550 18,346
ERP Operating LP
3.250% 期日 08/01/2027
USD 257 242
58/166
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3.500% 期日 03/01/2028
792 757
Eurobank Ergasias S.A.
2.750% 期日 11/02/2020
EUR 1,000 1,157
Fairfax Financial Holdings
Ltd.
2.750% 期日 03/29/2028
6,600 7,524
4.850% 期日 04/17/2028
USD 3,411 3,329
Fastighets ABBalder
1.125% 期日 03/14/2022
EUR 5,745 6,550
1.875% 期日 03/14/2025
1,100 1,234
1.875% 期日 01/23/2026
1,470 1,622
Franshion Brilliant Ltd.
5.750% 期日 03/19/2019
USD 1,593 1,605
Freedom Mortgage Corp.
8.250% 期日 04/15/2025
1,259 1,171
Globalworth Real Estate
Investments Ltd.
2.875% 期日 06/20/2022
EUR 1,400 1,632
3.000% 期日 03/29/2025
400 454
GLP Capital LP
5.250% 期日 06/01/2025
USD 1,200 1,209
5.300% 期日 01/15/2029
3,424 3,377
Goldman Sachs Group, Inc.
0.131% 期日 12/16/2020
EUR 1,200 1,361
3.060% 期日 02/23/2023
USD 12,900 12,895
3.200% 期日 02/23/2023
12,900 12,540
3.814% 期日 04/23/2029
7,100 6,677
Goodman Australia Finance
Pty Ltd.
1.375% 期日 09/27/2025
EUR 400 437
Goodman U.S. Finance Three
LLC
3.700% 期日 03/15/2028
USD 2,324 2,164
Grainger PLC
3.375% 期日 04/24/2028
GBP 2,000 2,534
Growthpoint Properties
International Pty Ltd.
5.872% 期日 05/02/2023
USD 1,600 1,591
High Street Funding Trust
II
4.682% 期日 02/15/2048
300 291
Host Hotels &Resorts LP
4.000% 期日 06/15/2025
200 193
Howard Hughes Corp.
5.375% 期日 03/15/2025
3,600 3,474
HSBC Bank Argentina S.A.
25.250% 期日 09/27/2019
ARS 53,530 1,360
HSBC Holdings PLC
2.625% 期日 08/16/2028
GBP 360 444
2.922% 期日 05/18/2021
USD 7,000 7,009
3.033% 期日 11/22/2023
4,900 4,714
3.262% 期日 03/13/2023
800 782
3.322% 期日 05/18/2024
3,000 2,994
3.950% 期日 05/18/2024
2,800 2,773
4.041% 期日 03/13/2028
700 671
4.300% 期日 03/08/2026
500 493
4.750% 期日 07/04/2029
EUR 2,800 2,991
5.250% 期日 09/16/2022
7,500 8,868
5.875% 期日 09/28/2026
GBP 4,500 5,721
6.000% 期日 09/29/2023
EUR 7,210 8,935
6.250% 期日 03/23/2023
USD 5,400 5,252
6.500% 期日 03/23/2028
9,470 8,902
59/166
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Hudson Pacific Properties
LP
3.950% 期日 11/01/2027
363 336
Hunt Cos., Inc.
6.250% 期日 02/15/2026
462 427
ICICI Bank Ltd.
3.125% 期日 08/12/2020
200 197
3.441% 期日 12/04/2018
25,600 25,597
InCaps Funding ILtd.
4.321% 期日 06/01/2033
17,521 17,521
Industrial & Commercial
Bank ofChina Ltd.
2.625% 期日 05/26/2020
1,600 1,574
3.093% 期日 11/08/2020
2,000 2,001
ING Bank NV
2.450% 期日 03/16/2020
3,200 3,159
2.500% 期日 10/01/2019
3,300 3,282
ING Groep NV
1.000% 期日 09/20/2023
EUR 1,100 1,239
3.398% 期日 10/02/2023
USD 4,100 4,101
4.100% 期日 10/02/2023
6,000 5,966
4.550% 期日 10/02/2028
4,300 4,233
Inmobiliaria Colonial
Socimi S.A.
1.625% 期日 11/28/2025
EUR 3,000 3,282
2.000% 期日 04/17/2026
2,900 3,221
International Lease
Finance Corp.
5.875% 期日 08/15/2022
USD 500 527
8.250% 期日 12/15/2020
7,970 8,648
8.625% 期日 01/15/2022
3,201 3,629
Intesa Sanpaolo SpA
7.000% 期日 01/19/2021
EUR 26,850 31,069
7.750% 期日 01/11/2027
660 768
Intrepid Aviation Group
Holdings LLC
8.500% 期日 08/15/2021
USD 3,970 4,000
iStar, Inc.
4.625% 期日 09/15/2020
137 136
5.250% 期日 09/15/2022
515 500
Jefferies Finance LLC
6.875% 期日 04/15/2022
1,000 1,008
7.250% 期日 08/15/2024
600 590
7.375% 期日 04/01/2020
6,475 6,572
7.500% 期日 04/15/2021
1,380 1,394
JPMorgan Chase Bank N.A.
2.848% 期日 04/26/2021
12,400 12,405
3.086% 期日 04/26/2021
12,400 12,355
Kasikornbank PCL
3.500% 期日 10/25/2019
2,200 2,200
KBC Group NV
4.250% 期日 10/24/2025
EUR 4,400 4,530
Kennedy Wilson Europe Real
Estate Ltd.
3.250% 期日 11/12/2025
1,400 1,568
3.950% 期日 06/30/2022
GBP 800 1,051
Kennedy-Wilson, Inc.
5.875% 期日 04/01/2024
USD 1,320 1,274
Kojamo OYJ
1.500% 期日 06/19/2024
EUR 1,200 1,356
1.625% 期日 03/07/2025
2,400 2,684
Liberty Living Finance PLC
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2.625% 期日 11/28/2024
GBP 1,250 1,586
3.375% 期日 11/28/2029
500 636
Lifestorage LP
3.500% 期日 07/01/2026
USD 1,200 1,105
LifeStorage LP
3.875% 期日 12/15/2027
1,010 940
Lincoln Finance Ltd.
6.875% 期日 04/15/2021
EUR 9,322 10,937
Lloyds Bank PLC
2.833% 期日 05/07/2021
USD 4,000 4,007
3.300% 期日 05/07/2021
9,600 9,526
12.000% 期日 12/16/2024
200 241
Lloyds Banking Group PLC
2.250% 期日 10/16/2024
GBP 6,600 8,187
2.907% 期日 11/07/2023
USD 3,500 3,330
3.574% 期日 11/07/2028
5,600 5,043
4.000% 期日 03/07/2025
AUD 4,700 3,327
4.050% 期日 08/16/2023
USD 5,800 5,750
4.375% 期日 03/22/2028
2,200 2,106
4.450% 期日 05/08/2025
3,400 3,387
4.550% 期日 08/16/2028
5,000 4,836
6.375% 期日 06/27/2020
EUR 1,400 1,670
7.000% 期日 06/27/2019
GBP 38,538 50,167
7.500% 期日 06/27/2024
USD 2,700 2,730
7.500% 期日 09/27/2025
7,700 7,758
7.625% 期日 06/27/2023
GBP 8,311 11,296
7.875% 期日 06/27/2029
4,600 6,570
LoanCore Capital Markets
LLC
6.875% 期日 06/01/2020
USD 1,900 1,920
Meiji Yasuda Life
Insurance Co.
5.100% 期日 04/26/2048
3,400 3,375
Merlin Properties Socimi
S.A.
1.750% 期日 05/26/2025
EUR 1,710 1,902
1.875% 期日 11/02/2026
700 767
Mitsubishi UFJ Lease &
Finance Co. Ltd.
2.652% 期日 09/19/2022
USD 1,100 1,048
Mizuho Bank Ltd.
2.400% 期日 03/26/2020
1,200 1,186
Mizuho Financial Group,
Inc.
2.601% 期日 09/11/2022
4,700 4,491
3.211% 期日 09/11/2022
10,200 10,226
Morgan Stanley
2.891% 期日 02/10/2021
12,900 12,909
3.125% 期日 01/23/2023
12,900 12,496
3.772% 期日 01/24/2029
3,600 3,415
National Australia Bank
Ltd.
1.375% 期日 07/12/2019
600 594
2.625% 期日 07/23/2020
250 247
National Bank of Greece
S.A.
2.750% 期日 10/19/2020
EUR 800 932
Nationwide Building
Society
3.766% 期日 03/08/2024
USD 5,600 5,452
4.302% 期日 03/08/2029
6,400 6,042
Natwest Markets PLC
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
0.581% 期日 09/27/2021
EUR 5,100 5,785
0.625% 期日 03/02/2022
300 335
Navient Corp.
4.875% 期日 06/17/2019
USD 10,490 10,542
5.000% 期日 10/26/2020
4,474 4,510
5.500% 期日 01/15/2019
17,552 17,640
5.625% 期日 08/01/2033
1,468 1,201
5.875% 期日 03/25/2021
14,633 14,834
6.500% 期日 06/15/2022
3,440 3,505
6.625% 期日 07/26/2021
3,990 4,115
7.250% 期日 01/25/2022
5,900 6,158
8.000% 期日 03/25/2020
21,896 22,909
Nordea Kredit
Realkreditaktieselskab
2.000% 期日 10/01/2047
DKK 2,648 405
Nykredit Realkredit A/S
2.500% 期日 10/01/2047
9,787 1,553
Ontario Teachers' Cadillac
Fairview Properties Trust
3.125% 期日 03/20/2022
USD 696 682
Oppenheimer Holdings, Inc.
6.750% 期日 07/01/2022
424 429
Physicians Realty LP
3.950% 期日 01/15/2028
1,828 1,685
4.300% 期日 03/15/2027
2,650 2,523
Preferred Term Securities
XⅧ Ltd.
2.714% 期日 09/23/2035
584 561
Preferred Term Securities
XXⅣ Ltd.
2.634% 期日 03/22/2037
1,338 1,244
2.714% 期日 03/22/2037
4,918 4,033
Preferred Term Securities
XXⅤ Ltd.
2.624% 期日 06/22/2037
30,831 28,211
Preferred Term Securities
XXⅥ Ltd.
2.634% 期日 09/22/2037
50,146 45,883
Prologis International
Funding IIS.A.
1.750% 期日 03/15/2028
EUR 900 1,003
Provident Funding
Associates LP
6.375% 期日 06/15/2025
USD 172 170
Qatari Diar Finance Co.
5.000% 期日 07/21/2020
11,400 11,670
QNB Finance Ltd.
3.688% 期日 02/12/2020
79,800 80,290
3.693% 期日 02/07/2020
56,200 56,554
4.096% 期日 04/01/2019
600 604
Realkredit Danmark A/S
2.500% 期日 07/01/2047
DKK 8,514 1,351
Reckson Operating
Partnership LP
7.750% 期日 03/15/2020
USD 500 526
Royal Bank of Scotland
Group PLC
2.000% 期日 03/08/2023
EUR 1,900 2,200
2.000% 期日 03/04/2025
21,750 24,652
2.500% 期日 03/22/2023
25,700 30,357
3.498% 期日 05/15/2023
USD 4,414 4,249
62/166
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3.784% 期日 05/15/2023
3,074 3,091
3.875% 期日 09/12/2023
7,700 7,416
4.800% 期日 04/05/2026
2,300 2,271
5.076% 期日 01/27/2030
10,700 10,501
7.500% 期日 08/10/2020
2,900 2,955
8.000% 期日 08/10/2025
6,760 6,992
8.625% 期日 08/15/2021
4,200 4,426
Sagax AB
2.000% 期日 01/17/2024
EUR 1,600 1,822
Santander Holdings USA,
Inc.
3.400% 期日 01/18/2023
USD 14,048 13,422
3.700% 期日 03/28/2022
412 405
4.400% 期日 07/13/2027
1,284 1,200
4.500% 期日 07/17/2025
3,000 2,938
Santander UK Group
Holdings PLC
0.531% 期日 03/27/2024
EUR 2,800 3,124
2.875% 期日 08/05/2021
USD 3,600 3,492
2.920% 期日 05/08/2026
GBP 1,220 1,535
3.373% 期日 01/05/2024
USD 55,550 53,065
3.571% 期日 01/10/2023
1,500 1,450
3.625% 期日 01/14/2026
GBP 1,900 2,498
3.823% 期日 11/03/2028
USD 3,400 3,067
6.750% 期日 06/24/2024
GBP 16,360 21,397
7.375% 期日 06/24/2022
4,100 5,456
Santander UKPLC
1.625% 期日 05/10/2021
6,300 8,021
2.941% 期日 06/01/2021
USD 2,200 2,210
3.400% 期日 06/01/2021
5,400 5,364
SBA Tower Trust
2.877% 期日 07/09/2021
1,500 1,467
Sberbank ofRussia Via SB
Capital S.A.
3.080% 期日 03/07/2019
EUR 5,200 5,923
3.352% 期日 11/15/2019
8,000 9,216
4.150% 期日 03/06/2019
USD 4,200 4,197
5.180% 期日 06/28/2019
7,200 7,237
5.717% 期日 06/16/2021
900 916
6.125% 期日 02/07/2022
10,400 10,685
SELP Finance Sarl
1.500% 期日 11/20/2025
EUR 1,500 1,647
SLGreen Operating
Partnership LP
3.250% 期日 10/15/2022
USD 234 226
SLGreen Realty Corp.
4.500% 期日 12/01/2022
1,420 1,431
SMBC Trust Account
3.608% 期日 04/09/2021
5,000 5,008
Societe Generale S.A.
6.750% 期日 04/06/2028
2,200 1,944
7.375% 期日 10/04/2023
11,200 10,906
8.250% 期日 11/29/2018
800 803
Society ofLloyd's
4.750% 期日 10/30/2024
GBP 800 1,085
Springleaf Finance Corp.
5.250% 期日 12/15/2019
USD 10,070 10,196
5.625% 期日 03/15/2023
27,700 26,869
6.000% 期日 06/01/2020
6,232 6,388
6.125% 期日 05/15/2022
14,223 14,365
6.875% 期日 03/15/2025
3,161 3,035
7.750% 期日 10/01/2021
1,780 1,887
63/166
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
8.250% 期日 12/15/2020
23,219 24,902
Standard Chartered PLC
3.558% 期日 01/20/2023
2,470 2,474
4.247% 期日 01/20/2023
4,700 4,699
Starwood Property Trust,
Inc.
3.625% 期日 02/01/2021
8,000 7,790
4.750% 期日 03/15/2025
1,152 1,100
5.000% 期日 12/15/2021
500 499
State Bank ofIndia
3.358% 期日 04/06/2020
14,500 14,546
Stearns Holdings LLC
9.375% 期日 08/15/2020
1,580 1,584
STORE Capital Corp.
4.500% 期日 03/15/2028
1,348 1,306
Sumitomo Mitsui Banking
Corp.
2.514% 期日 01/17/2020
6,300 6,246
2.799% 期日 01/17/2020
6,300 6,307
Sumitomo Mitsui Financial
Group, Inc.
3.102% 期日 01/17/2023
6,300 6,135
3.189% 期日 01/17/2023
5,670 5,673
Sumitomo Mitsui Trust Bank
Ltd.
1.950% 期日 09/19/2019
2,490 2,465
2.779% 期日 09/19/2019
3,040 3,046
Summit Germany Ltd.
2.000% 期日 01/31/2025
EUR 1,100 1,190
Tesco Property Finance 2
PLC
6.052% 期日 10/13/2039
GBP 5,108 7,852
Tesco Property Finance 3
PLC
5.744% 期日 04/13/2040
166 251
Tesco Property Finance 4
PLC
5.801% 期日 10/13/2040
402 612
Tesco Property Finance 6
PLC
5.411% 期日 07/13/2044
2,637 3,854
TLG Immobilien AG
1.375% 期日 11/27/2024
EUR 1,500 1,663
TPICAP PLC
5.250% 期日 01/26/2024
GBP 1,900 2,330
Tritax Big Box REIT PLC
2.625% 期日 12/14/2026
1,000 1,261
3.125% 期日 12/14/2031
800 1,000
Turkiye Garanti Bankasi
A/S
3.588% 期日 02/11/2019
USD 5,800 5,753
U.S. Capital Funding VI
Ltd.
2.694% 期日 07/10/2043
28,305 25,474
UBS AG
5.125% 期日 05/15/2024
900 898
7.625% 期日 08/17/2022
6,000 6,585
UBS Group Funding
Switzerland AG
2.650% 期日 02/01/2022
7,100 6,856
2.859% 期日 08/15/2023
1,000 959
3.491% 期日 05/23/2023
2,000 1,956
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4.125% 期日 09/24/2025
2,870 2,826
4.125% 期日 04/15/2026
2,500 2,456
4.253% 期日 03/23/2028
1,800 1,766
5.750% 期日 02/19/2022
EUR 3,200 3,948
7.000% 期日 02/19/2025
USD 200 209
UDR, Inc.
3.500% 期日 01/15/2028
410 382
4.625% 期日 01/10/2022
103 105
Unique Pub Finance Co. PLC
5.659% 期日 06/30/2027
GBP 2,308 3,259
6.542% 期日 03/30/2021
736 988
7.395% 期日 03/28/2024
1,886 2,678
Ventas Realty LP
3.250% 期日 10/15/2026
USD 100 92
VEREIT Operating
Partnership LP
3.950% 期日 08/15/2027
380 354
VICI Properties 1LLC
8.000% 期日 10/15/2023
3,278 3,614
Virgin Money Holdings UK
PLC
8.750% 期日 11/10/2021
GBP 200 273
Vornado Realty LP
3.500% 期日 01/15/2025
USD 528 504
Wells Fargo &Co.
2.125% 期日 12/20/2023
GBP 2,100 2,670
3.000% 期日 10/23/2026
USD 2,810 2,573
3.268% 期日 02/11/2022
6,670 6,726
Wells Fargo Bank N.A.
2.977% 期日 07/23/2021
4,700 4,704
3.325% 期日 07/23/2021
10,600 10,566
Welltower, Inc.
3.950% 期日 09/01/2023
830 829
4.250% 期日 04/15/2028
1,256 1,228
Westfield America
Management Ltd.
2.125% 期日 03/30/2025
GBP 500 629
WeWork Cos., Inc.
7.875% 期日 05/01/2025
USD 1,344 1,240
WPC Eurobond BV
2.125% 期日 04/15/2027
EUR 2,100 2,325
2.250% 期日 04/09/2026
3,837
3,400
2,402,158
AABond Co. Ltd.
産業
2.750% 期日 07/31/2023
9.9% GBP 400 472
2.875% 期日 01/31/2022
2,100 2,591
4.249% 期日 07/31/2020
506 665
4.875% 期日 07/31/2024
1,200 1,534
AbbVie, Inc.
3.375% 期日 11/14/2021
USD 5,824 5,797
3.750% 期日 11/14/2023
3,462 3,433
4.250% 期日 11/14/2028
4,992 4,822
Air Canada 2017-1 Class B
Pass-Through Trust
3.700% 期日 01/15/2026
366 352
Allergan Funding SCS
0.031% 期日 06/01/2019
EUR 144 163
3.000% 期日 03/12/2020
USD 500 498
Altice Financing S.A.
5.250% 期日 02/15/2023
EUR 10,200 11,998
6.625% 期日 02/15/2023
USD 13,930 13,823
7.500% 期日 05/15/2026
1,000 942
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Altice France S.A.
5.625% 期日 05/15/2024
EUR 13,920 16,312
5.875% 期日 02/01/2027
24,000 28,081
6.250% 期日 05/15/2024
USD 15,000 14,437
7.375% 期日 05/01/2026
14,133 13,581
8.125% 期日 02/01/2027
4,300 4,268
Altice Luxembourg S.A.
7.250% 期日 05/15/2022
EUR 11,224 12,480
American Airlines 2017-2
Class AAPass-Through
Trust
3.350% 期日 10/15/2029
USD 467 444
Andeavor Logistics LP
3.500% 期日 12/01/2022
144 141
4.250% 期日 12/01/2027
258 246
5.500% 期日 10/15/2019
200 204
APMoller -Maersk A/S
1.750% 期日 03/16/2026
EUR 2,900 3,184
2.875% 期日 09/28/2020
USD 1,400 1,379
Arrow Electronics, Inc.
3.250% 期日 09/08/2024
479 449
Avolon Holdings Funding
Ltd.
5.500% 期日 01/15/2023
3,604 3,595
Bacardi Ltd.
4.450% 期日 05/15/2025
2,000 1,969
4.700% 期日 05/15/2028
2,600 2,517
Baidu, Inc.
3.875% 期日 09/29/2023
4,100 4,052
4.375% 期日 03/29/2028
1,400 1,362
Banff Merger Sub, Inc.
9.750% 期日 09/01/2026
2,425 2,334
BAT Capital Corp.
2.297% 期日 08/14/2020
300 294
Bausch Health Cos., Inc.
5.500% 期日 11/01/2025
210 207
6.500% 期日 03/15/2022
3,835 3,979
7.000% 期日 03/15/2024
901 946
Baxalta, Inc.
2.875% 期日 06/23/2020
828 819
Bayer U.S. Finance IILLC
3.003% 期日 06/25/2021
1,600 1,601
Boral Finance Pty Ltd.
3.000% 期日 11/01/2022
1,996 1,922
Boston Scientific Corp.
3.375% 期日 05/15/2022
2,260 2,231
6.000% 期日 01/15/2020
300 309
Broadcom Corp.
2.200% 期日 01/15/2021
100 97
2.375% 期日 01/15/2020
100 99
2.650% 期日 01/15/2023
6,325 5,938
3.000% 期日 01/15/2022
6,026 5,838
3.625% 期日 01/15/2024
1,487 1,426
3.875% 期日 01/15/2027
8,690 7,993
Bureau Veritas S.A.
1.875% 期日 01/06/2025
EUR 3,200 3,671
Caesars Resort Collection
LLC
5.250% 期日 10/15/2025
USD 86 80
Campbell Soup Co.
2.834% 期日 03/16/2020
2,490 2,486
2.964% 期日 03/15/2021
2,030 2,023
66/166
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3.950% 期日 03/15/2025
1,539 1,464
Celgene Corp.
2.250% 期日 08/15/2021
3,660 3,535
Central Nippon Expressway
Co. Ltd.
2.774% 期日 02/15/2022
13,200 13,138
2.881% 期日 08/04/2020
7,800 7,816
Charles River Laboratories
International, Inc.
5.500% 期日 04/01/2026
404 404
Charter Communications
Operating LLC
3.579% 期日 07/23/2020
1,426 1,424
4.191% 期日 02/01/2024
4,202 4,273
4.200% 期日 03/15/2028
1,393 1,307
4.464% 期日 07/23/2022
1,687 1,708
4.500% 期日 02/01/2024
1,700 1,705
4.908% 期日 07/23/2025
992 998
Chesapeake Energy Corp.
5.686% 期日 04/15/2019
189 190
Christian Dior SE
0.750% 期日 06/24/2021
EUR 300 345
1.375% 期日 06/19/2019
100 114
Clear Channel Worldwide
Holdings, Inc.
6.500% 期日 11/15/2022
USD 1,370 1,398
7.625% 期日 03/15/2020
2,300 2,303
Cleveland-Cliffs, Inc.
4.875% 期日 01/15/2024
520 498
CNH Industrial Capital LLC
4.375% 期日 11/06/2020
300 304
4.875% 期日 04/01/2021
80 82
Comcast Corp.
2.738% 期日 10/01/2020
4,008 4,011
2.848% 期日 10/01/2021
2,242 2,244
3.038% 期日 04/15/2024
3,632 3,614
3.700% 期日 04/15/2024
3,180 3,169
Community Health Systems,
Inc.
5.125% 期日 08/01/2021
17,507 16,675
6.250% 期日 03/31/2023
26,200 24,194
8.625% 期日 01/15/2024
10,517 10,662
Conagra Brands, Inc.
2.908% 期日 10/09/2020
180 180
CSCEC Finance Cayman I
Ltd.
2.950% 期日 11/19/2020
400 393
CVS Health Corp.
3.700% 期日 03/09/2023
4,063 4,013
4.300% 期日 03/25/2028
5,980 5,843
CVS Pass-Through Trust
7.507% 期日 01/10/2032
722 834
DAE Funding LLC
4.000% 期日 08/01/2020
2,670 2,653
4.500% 期日 08/01/2022
13,832 13,521
5.000% 期日 08/01/2024
9,446 9,233
Davide Campari-Milano SpA
2.750% 期日 09/30/2020
EUR 1,410 1,673
Dell International LLC
4.420% 期日 06/15/2021
USD 11,782 11,887
Delta Air Lines, Inc.
2.875% 期日 03/13/2020
1,720 1,705
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3.625% 期日 03/15/2022
920 905
Diamond Resorts
International, Inc.
7.750% 期日 09/01/2023
8,334 8,574
10.750% 期日 09/01/2024
260 255
Discovery Communications
LLC
2.750% 期日 11/15/2019
304 302
2.950% 期日 03/20/2023
362 344
3.950% 期日 03/20/2028
528 492
DISH DBS Corp.
5.125% 期日 05/01/2020
4,588 4,617
7.875% 期日 09/01/2019
17,565 18,132
DPWorld Ltd.
2.375% 期日 09/25/2026
EUR 2,200 2,484
4.250% 期日 09/25/2030
GBP 1,100 1,400
DRHorton, Inc.
4.000% 期日 02/15/2020
USD 290 291
DXC Technology Co.
3.271% 期日 03/01/2021
4,154 4,154
4.750% 期日 04/15/2027
310 308
Eastern Creation Ⅱ
Investment Holdings Ltd.
2.750% 期日 09/26/2020
2,300 2,251
Eastern Creation
Investment Holdings Ltd.
3.625% 期日 03/20/2019
600 599
eBay, Inc.
3.800% 期日 03/09/2022
3,375 3,385
EIGroup PLC
6.375% 期日 02/15/2022
GBP 5,600 7,401
6.500% 期日 12/06/2018
1,051 1,352
6.875% 期日 02/15/2021
950 1,320
EMC Corp.
2.650% 期日 06/01/2020
USD 31,268 30,432
Energy Transfer Operating
LP
4.150% 期日 10/01/2020
100 101
4.200% 期日 09/15/2023
1,354 1,349
4.950% 期日 06/15/2028
1,962 1,942
6.000% 期日 06/15/2048
300 298
Energy Transfer Partners
LP
5.750% 期日 09/01/2020
2,140 2,207
5.875% 期日 03/01/2022
450 474
EQT Corp.
3.166% 期日 10/01/2020
1,229 1,229
4.875% 期日 11/15/2021
200 205
Equifax, Inc.
3.184% 期日 08/15/2021
1,668 1,679
3.600% 期日 08/15/2021
586 581
Eurofins Scientific SE
2.125% 期日 07/25/2024
EUR 800 902
Exela Intermediate LLC
10.000% 期日 07/15/2023
USD 880 919
Ford Motor Credit Co. LLC
2.597% 期日 11/04/2019
1,300 1,285
5.875% 期日 08/02/2021
400 414
8.125% 期日 01/15/2020
1,600 1,677
Fortress Transportation &
Infrastructure Investors
LLC
68/166
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
6.500% 期日 10/01/2025
5,520 5,437
6.750% 期日 03/15/2022
9,064 9,302
Fresenius Medical Care US
Finance Ⅱ, Inc.
4.125% 期日 10/15/2020
16 16
5.625% 期日 07/31/2019
374 380
Fresenius U.S. Finance II,
Inc.
4.250% 期日 02/01/2021
190 192
G4S International Finance
PLC
1.500% 期日 01/09/2023
EUR 1,400 1,607
GATX Corp.
3.061% 期日 11/05/2021
USD 3,900 3,908
General Electric Co.
5.500% 期日 01/08/2020
950 969
5.550% 期日 05/04/2020
150 154
General Mills, Inc.
2.976% 期日 04/16/2021
2,524 2,523
3.200% 期日 04/16/2021
451 448
General Motors Financial
Co., Inc.
3.150% 期日 01/15/2020
125 124
3.200% 期日 07/13/2020
800 793
3.550% 期日 04/09/2021
1,110 1,101
Gerdau Holdings, Inc.
7.000% 期日 01/20/2020
7,200 7,479
Greene King Finance PLC
4.064% 期日 03/15/2035
GBP 723 984
5.106% 期日 03/15/2034
150 220
5.702% 期日 12/15/2034
4,156 5,016
Halfmoon Parent, Inc.
3.326% 期日 07/15/2023
USD 10,860 10,858
3.750% 期日 07/15/2023
13,332 13,230
Harris Corp.
3.000% 期日 04/30/2020
5,600 5,598
Harvest Operations Corp.
2.330% 期日 04/14/2021
2,884 2,773
HCA, Inc.
4.250% 期日 10/15/2019
2,710 2,725
6.500% 期日 02/15/2020
200 207
Hilton Domestic Operating
Co., Inc.
5.125% 期日 05/01/2026
2,766 2,711
HOCHTIEF AG
2.625% 期日 05/28/2019
EUR 653 750
3.875% 期日 03/20/2020
7,453 8,874
Hyatt Hotels Corp.
4.850% 期日 03/15/2026
USD 100 102
Hyundai Capital America
3.137% 期日 09/18/2020
3,198 3,200
iHeartCommunications, Inc.
9.000% 期日 12/15/2019
34,080 24,708
9.000% 期日 03/01/2021
48,736 35,455
9.000% 期日 09/15/2022
9,018 6,538
10.625% 期日 03/15/2023
4,560 3,272
11.250% 期日 03/01/2021
11,268 7,993
IHO Verwaltungs GmbH
3.750% 期日 09/15/2026
EUR 100 113
IMCD NV
2.500% 期日 03/26/2025
1,700 1,908
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Imperial Brands Finance
PLC
2.950% 期日 07/21/2020
USD 1,300 1,284
Incitec Pivot Finance LLC
6.000% 期日 12/10/2019
160 164
Intelsat Connect Finance
S.A.
9.500% 期日 02/15/2023
3,960 3,807
Intelsat Jackson Holdings
S.A.
5.500% 期日 08/01/2023
1,624 1,457
7.500% 期日 04/01/2021
12,789 12,949
8.000% 期日 02/15/2024
4,227 4,433
8.500% 期日 10/15/2024
12,393 12,192
9.750% 期日 07/15/2025
3,141 3,298
Intelsat Luxembourg S.A.
7.750% 期日 06/01/2021
15,908 15,113
International Flavors &
Fragrances, Inc.
3.400% 期日 09/25/2020
1,750 1,750
InterXion Holding NV
4.750% 期日 06/15/2025
EUR 400 474
IQVIA, Inc.
2.875% 期日 09/15/2025
400 444
3.250% 期日 03/15/2025
500 574
JTInternational Financial
Services BV
1.125% 期日 09/28/2025
1,100 1,254
Kinder Morgan, Inc.
7.750% 期日 01/15/2032
USD 2,500 3,075
Kraft Heinz Foods Co.
2.911% 期日 02/10/2021
1,690 1,694
Marriott Ownership
Resorts, Inc.
6.500% 期日 09/15/2026
2,004 2,029
Martin Marietta Materials,
Inc.
2.838% 期日 12/20/2019
680 682
2.960% 期日 05/22/2020
570 571
MGM Resorts International
6.625% 期日 12/15/2021
152 160
6.750% 期日 10/01/2020
6,108 6,379
Minmetals Bounteous
Finance BVI Ltd.
3.500% 期日 07/30/2020
1,600 1,587
Mitchells & Butlers
Finance PLC
2.784% 期日 12/15/2030
659 621
6.013% 期日 12/15/2028
GBP 192 281
Molnlycke Holding AB
1.875% 期日 02/28/2025
EUR 300 344
MPLX LP
3.375% 期日 03/15/2023
USD 316 308
NetApp, Inc.
3.300% 期日 09/29/2024
2,610 2,494
Netflix, Inc.
3.625% 期日 05/15/2027
EUR 7,727 8,704
4.625% 期日 05/15/2029
4,800 5,465
New Red Finance, Inc.
4.250% 期日 05/15/2024
USD 6,073 5,724
Nexi Capital SpA
4.125% 期日 11/01/2023
EUR 100 114
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Nidec Corp.
0.487% 期日 09/27/2021
900 1,026
Nokia OYJ
4.375% 期日 06/12/2027
USD 175 165
Norwegian Air Shuttle ASA
2016-1 Class A Pass-
Through Trust
4.875% 期日 05/10/2028
464 455
Ooredoo Tamweel Ltd.
3.039% 期日 12/03/2018
200 200
Ortho-Clinical
Diagnostics, Inc.
6.625% 期日 05/15/2022
5,091 4,918
Pacific National Finance
Pty Ltd.
4.625% 期日 09/23/2020
530 535
Park Aerospace Holdings
Ltd.
3.625% 期日 03/15/2021
18,709 18,007
4.500% 期日 03/15/2023
10,570 10,082
5.250% 期日 08/15/2022
48,447 48,265
5.500% 期日 02/15/2024
8,672 8,609
Pelabuhan Indonesia III
Persero PT
4.500% 期日 05/02/2023
1,600 1,563
Petroleos de Venezuela
S.A.
5.375% 期日 04/12/2027
11,932 2,178
5.500% 期日 04/12/2037
10,372 1,919
6.000% 期日 05/16/2024
8,083 1,427
6.000% 期日 11/15/2026
13,183 2,323
9.000% 期日 11/17/2021
400 86
9.750% 期日 05/17/2035
4,730 1,029
Petroleos Mexicanos
6.500% 期日 03/13/2027
2,620 2,543
6.750% 期日 09/21/2047
390 336
Petronas Capital Ltd.
5.250% 期日 08/12/2019
2,800 2,847
PetSmart, Inc.
5.875% 期日 06/01/2025
674 529
Phillips 66
3.086% 期日 04/15/2019
1,000 1,000
3.186% 期日 04/15/2020
900 900
QGOG Constellation S.A.
9.500% 期日 11/09/2024
753 365
QUALCOMM, Inc.
2.900% 期日 05/20/2024
140 133
QVC, Inc.
4.375% 期日 03/15/2023
900 885
4.450% 期日 02/15/2025
660 628
4.850% 期日 04/01/2024
2,190 2,162
5.125% 期日 07/02/2022
3,400 3,444
5.450% 期日 08/15/2034
50 44
5.950% 期日 03/15/2043
8,100 7,250
Radiate Holdco LLC
6.875% 期日 02/15/2023
3,210 3,098
RCI Banque S.A.
0.250% 期日 07/12/2021
EUR 1,300 1,460
Refinitiv U.S. Holdings,
Inc.
4.500% 期日 05/15/2026
15,630 17,761
6.250% 期日 05/15/2026
USD 3,300 3,288
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
6.875% 期日 11/15/2026
EUR 600 678
8.250% 期日 11/15/2026
USD 850 829
Rite Aid Corp.
6.125% 期日 04/01/2023
4,940 4,221
Roadster Finance DAC
1.625% 期日 12/09/2024
EUR 700 770
2.375% 期日 12/08/2027
1,000 1,079
Rockwell Collins, Inc.
2.800% 期日 03/15/2022
USD 194 188
Russian Railways Via RZD
Capital PLC
3.374% 期日 05/20/2021
EUR 7,700 9,130
7.487% 期日 03/25/2031
GBP 6,300 9,474
Sands China Ltd.
4.600% 期日 08/08/2023
USD 4,200 4,153
5.125% 期日 08/08/2025
5,200 5,106
5.400% 期日 08/08/2028
7,000 6,707
Scientific Games
International, Inc.
3.375% 期日 02/15/2026
EUR 317 335
SFHolding Investment Ltd.
4.125% 期日 07/26/2023
USD 2,200 2,186
Shelf Drilling Holdings
Ltd.
8.250% 期日 02/15/2025
473 476
Shire Acquisitions
Investments Ireland DAC
2.400% 期日 09/23/2021
3,750 3,605
SMBC Aviation Capital
Finance DAC
2.650% 期日 07/15/2021
400 386
3.000% 期日 07/15/2022
300 288
4.125% 期日 07/15/2023
200 199
SoftBank Group Corp.
3.125% 期日 09/19/2025
EUR 9,400 9,903
4.000% 期日 04/20/2023
35,726 42,108
4.000% 期日 09/19/2029
1,700 1,692
Spanish Broadcasting
System, Inc.
12.500% 期日 04/15/2049
USD 818 832
Spectra Energy Partners LP
3.016% 期日 06/05/2020
500 501
Spirit Issuer PLC
3.500% 期日 12/28/2031
GBP 1,060 1,334
6.582% 期日 03/28/2025
248 320
Sprint Spectrum Co. LLC
3.360% 期日 09/20/2021
USD 3,750 3,722
4.738% 期日 03/20/2025
5,200 5,206
5.152% 期日 03/20/2028
8,270 8,291
Starfruit Finco BV
6.500% 期日 10/01/2026
EUR 900 1,000
8.000% 期日 10/01/2026
USD 900 875
Sunoco Logistics Partners
Operations LP
5.950% 期日 12/01/2025
760 806
Sunoco LP
4.875% 期日 01/15/2023
1,110 1,072
Syngenta Finance NV
3.698% 期日 04/24/2020
600 598
3.933% 期日 04/23/2021
1,600 1,593
4.441% 期日 04/24/2023
5,300 5,220
4.892% 期日 04/24/2025
800 771
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
5.182% 期日 04/24/2028
1,800 1,706
Tech Data Corp.
3.700% 期日 02/15/2022
2,327 2,279
4.950% 期日 02/15/2027
910 880
Telefonica Emisiones SAU
5.134% 期日 04/27/2020
230 236
Telenet Finance Luxembourg
Notes Sarl
5.500% 期日 03/01/2028
1,600 1,492
Tencent Holdings Ltd.
3.375% 期日 05/02/2019
1,600 1,602
Tenet Healthcare Corp.
4.625% 期日 07/15/2024
1,702 1,645
Teva Pharmaceutical
Finance IVBV
3.650% 期日 11/10/2021
418 401
Teva Pharmaceutical
Finance IVLLC
2.250% 期日 03/18/2020
474 460
Teva Pharmaceutical
Finance Netherlands IIBV
0.375% 期日 07/25/2020
EUR 4,800 5,363
3.250% 期日 04/15/2022
11,200 13,102
Teva Pharmaceutical
Finance Netherlands ⅢBV
1.700% 期日 07/19/2019
USD 220 216
2.800% 期日 07/21/2023
208 184
Textron, Inc.
2.891% 期日 11/10/2020
3,770 3,766
Times Square Hotel Trust
8.528% 期日 08/01/2026
1,870 2,154
T-Mobile USA, Inc.
4.750% 期日 02/01/2028
728 337
Triumph Group, Inc.
4.875% 期日 04/01/2021
2,479 2,347
5.250% 期日 06/01/2022
486 452
Ubisoft Entertainment S.A.
1.289% 期日 01/30/2023
EUR 1,800 2,041
UCB S.A.
1.875% 期日 04/02/2022
1,500 1,766
3.750% 期日 03/27/2020
376 447
4.125% 期日 01/04/2021
150 184
United Airlines 2016-1
Class AAPass-Through
Trust
3.100% 期日 07/07/2028
USD 256 242
United Group BV
4.375% 期日 07/01/2022
EUR 1,100 1,287
4.875% 期日 07/01/2024
1,100 1,291
United Technologies Corp.
2.965% 期日 08/16/2021
USD 1,428 1,430
3.350% 期日 08/16/2021
292 291
3.650% 期日 08/16/2023
4,868 4,828
4.125% 期日 11/16/2028
3,448 3,393
4.450% 期日 11/16/2038
564 547
4.625% 期日 11/16/2048
1,028 993
Univision Communications,
Inc.
5.125% 期日 05/15/2023
530 501
5.125% 期日 02/15/2025
14,170 12,987
UPCB Finance ⅦLtd.
3.625% 期日 06/15/2029
EUR 8,151 9,146
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ViaSat, Inc.
5.625% 期日 09/15/2025
USD 3,698 3,444
Virgin Media Secured
Finance PLC
5.000% 期日 04/15/2027
GBP 3,760 4,748
5.500% 期日 01/15/2025
9,450 12,347
VMware, Inc.
2.300% 期日 08/21/2020
USD 654 639
2.950% 期日 08/21/2022
5,956 5,707
3.900% 期日 08/21/2027
540 494
Volkswagen Bank GmbH
0.101% 期日 06/15/2021
EUR 900 1,014
Volkswagen Financial
Services AG
0.250% 期日 10/16/2020
7,960 9,010
Volkswagen Financial
Services NV
1.875% 期日 09/07/2021
GBP 1,800 2,286
Volkswagen Leasing GmbH
0.132% 期日 07/06/2021
EUR 1,000 1,127
0.250% 期日 02/16/2021
4,688 5,293
1.000% 期日 02/16/2023
2,464 2,762
Warner Media LLC
3.800% 期日 02/15/2027
USD 246 231
Western Digital Corp.
4.750% 期日 02/15/2026
5,260 4,865
Westmoreland Coal Co.
8.750% 期日 01/01/2022
685 271
Wind Tre SpA
2.625% 期日 01/20/2023
EUR 2,400 2,535
2.750% 期日 01/20/2024
1,400 1,472
3.125% 期日 01/20/2025
1,200 1,241
5.000% 期日 01/20/2026
USD 1,000 856
Wyndham Destinations, Inc.
5.400% 期日 04/01/2024
172 166
5.750% 期日 04/01/2027
196 182
Wynn Macau Ltd.
4.875% 期日 10/01/2024
400 364
5.500% 期日 10/01/2027
600 543
Yara International ASA
4.750% 期日 06/01/2028
2,205 2,187
Zimmer Biomet Holdings,
Inc.
3.375% 期日 11/30/2021
124 122
1,165,963
AT&T, Inc.
公共事業
3.386% 期日 07/15/2021
2.7% 3,419 3,457
3.450% 期日 09/19/2023
AUD 3,630 2,565
3.514% 期日 06/12/2024
USD 6,982 7,007
4.100% 期日 01/19/2026
AUD 3,630 2,558
4.900% 期日 08/15/2037
USD 3,020 2,779
5.000% 期日 03/01/2021
61 63
5.300% 期日 08/15/2058
2,590 2,361
5.650% 期日 02/15/2047
44 43
BellSouth LLC
4.333% 期日 04/26/2021
28,100 28,285
China Resources Gas Group
Ltd.
4.500% 期日 04/05/2022
400 404
CNOOC Finance 2015
Australia Pty Ltd.
2.625% 期日 05/05/2020
400 395
74/166
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Dominion Energy, Inc.
2.914% 期日 05/15/2020
9,370 9,371
Duke Energy Corp.
2.819% 期日 05/14/2021
3,100 3,109
3.050% 期日 08/15/2022
600 587
Duquesne Light Holdings,
Inc.
6.400% 期日 09/15/2020
1,000 1,046
El Paso Natural Gas Co.
LLC
8.625% 期日 01/15/2022
1,900 2,162
Enable Midstream Partners
LP
4.950% 期日 05/15/2028
1,249 1,224
Enbridge, Inc.
2.814% 期日 01/10/2020
8,800 8,788
3.034% 期日 06/15/2020
4,400 4,406
Florida Gas Transmission
Co. LLC
5.450% 期日 07/15/2020
790 813
Gazprom Neft OAO Via GPN
Capital S.A.
4.375% 期日 09/19/2022
5,550 5,446
6.000% 期日 11/27/2023
11,200 11,574
Gazprom OAO Via Gaz
Capital S.A.
3.375% 期日 11/30/2018
CHF 1,100 1,096
3.389% 期日 03/20/2020
EUR 4,900 5,761
3.600% 期日 02/26/2021
5,500 6,600
4.950% 期日 02/06/2028
USD 200 191
5.338% 期日 09/25/2020
GBP 1,230 1,644
5.999% 期日 01/23/2021
USD 2,322 2,385
6.510% 期日 03/07/2022
6,398 6,711
7.288% 期日 08/16/2037
500 553
8.625% 期日 04/28/2034
2,372 2,909
9.250% 期日 04/23/2019
20,950 21,456
Global Switch Holdings
Ltd.
2.250% 期日 05/31/2027
EUR 100 112
Iberdrola Finance Ireland
DAC
5.000% 期日 09/11/2019
USD 2,000 2,031
Israel Electric Corp. Ltd.
7.250% 期日 01/15/2019
557 562
Kinder Morgan Energy
Partners LP
6.850% 期日 02/15/2020
2,750 2,869
Korea National Oil Corp.
2.125% 期日 04/14/2021
600 579
Odebrecht Drilling Norbe
VIII/IX Ltd.
6.350% 期日 12/01/2021
491 485
Odebrecht Offshore
Drilling Finance Ltd.
6.720% 期日 12/01/2022
232 223
ONEOK, Inc.
4.550% 期日 07/15/2028
1,446 1,418
5.200% 期日 07/15/2048
1,180 1,145
Petrobras Global Finance
BV
5.299% 期日 01/27/2025
535 512
5.875% 期日 03/07/2022
EUR 800 1,021
75/166
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
5.999% 期日 01/27/2028
USD 11,921 11,337
6.125% 期日 01/17/2022
6,576 6,831
6.250% 期日 12/14/2026
GBP 2,831 3,771
6.625% 期日 01/16/2034
2,900 3,754
6.850% 期日 06/05/2115
USD 990 881
7.375% 期日 01/17/2027
18,022 18,713
8.375% 期日 12/10/2018
1,000 1,006
8.750% 期日 05/23/2026
2,340 2,618
Plains All American
Pipeline LP
6.650% 期日 01/15/2037
416 446
Rio Oil Finance Trust
Series 2014-1
9.250% 期日 07/06/2024
2,992 3,205
Rio Oil Finance Trust
Series 2014-3
9.750% 期日 01/06/2027
896 975
Rio Oil Finance Trust
Series 2018-1
8.200% 期日 04/06/2028
2,800 2,918
Rockpoint Gas Storage
Canada Ltd.
7.000% 期日 03/31/2023
150 150
Rosneft Finance S.A.
7.250% 期日 02/02/2020
750 775
Sabine Pass Liquefaction
LLC
5.625% 期日 02/01/2021
664 687
Sempra Energy
2.784% 期日 03/15/2021
8,200 8,197
SGSP Australia Assets Pty
Ltd.
3.300% 期日 04/09/2023
250 243
Sinopec Group Overseas
Development 2015 Ltd.
2.500% 期日 04/28/2020
200 197
Sinopec Group Overseas
Development 2016 Ltd.
1.750% 期日 09/29/2019
200 197
2.125% 期日 05/03/2019
200 199
Southern Co.
2.750% 期日 06/15/2020
396 392
Sprint Capital Corp.
6.900% 期日 05/01/2019
33,951 34,480
Sprint Communications,
Inc.
7.000% 期日 08/15/2020
17,292 17,940
9.000% 期日 11/15/2018
1,349 1,353
Sprint Corp.
7.250% 期日 09/15/2021
24,594 25,762
7.625% 期日 03/01/2026
4,122 4,297
State Grid Overseas
Investment 2014 Ltd.
2.750% 期日 05/07/2019
900 897
State Grid Overseas
Investment 2016 Ltd.
2.250% 期日 05/04/2020
200 196
Transocean Phoenix 2Ltd.
7.750% 期日 10/15/2024
1,680 1,743
Transocean Proteus Ltd.
6.250% 期日 12/01/2024
46 46
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Verizon Communications,
Inc.
2.875% 期日 01/15/2038
EUR 1,680 1,873
3.375% 期日 10/27/2036
GBP 680 853
5.250% 期日 03/16/2037 1,743
USD 1,690
317,381
社債券等合計 3,885,502
(原価:4,003,507米ドル)
Caesars Entertainment
転換社債及び短期
証券
Corp.
5.000% 期日 10/01/2024 2,906 4,157
0.0%
転換社債及び短期証券合計 4,157
(原価:4,695米ドル)
Chicago, Illinois, Build
地方債
America Bonds, Series 2010
6.630% 期日 02/01/2035
0.5% 655 684
6.725% 期日 04/01/2035
280 294
7.350% 期日 07/01/2035
545 594
Chicago, Illinois, General
Obligation Bonds, Series
2003
5.100% 期日 06/01/2033
1,740 1,645
Chicago, Illinois, General
Obligation Bonds, Series
2014
6.314% 期日 01/01/2044
220 214
Chicago, Illinois, General
Obligation Bonds, Series
2015
7.375% 期日 01/01/2033
440 476
7.750% 期日 01/01/2042
780 828
Chicago, Illinois, General
Obligation Bonds, Series
2017
7.045% 期日 01/01/2029
370 391
Commonwealth ofPuerto
Rico, General Obligation
Bonds, Series 2001
5.125% 期日 07/01/2031
17,360 10,459
Commonwealth ofPuerto
Rico, General Obligation
Bonds, Series 2006
5.000% 期日 07/01/2031
420 253
5.250% 期日 07/01/2023
500 301
5.250% 期日 07/01/2026
1,000 603
5.250% 期日 07/01/2049
610 366
Commonwealth ofPuerto
Rico, General Obligation
Bonds, Series 2007
5.000% 期日 07/01/2027
700 422
5.000% 期日 07/01/2028
75 45
5.250% 期日 07/01/2032
400 241
5.250% 期日 07/01/2034
400 241
5.250% 期日 07/01/2037
410 247
Commonwealth ofPuerto
Rico, General Obligation
Bonds, Series 2008
5.000% 期日 07/01/2023
300 181
5.125% 期日 07/01/2028
130 78
5.500% 期日 07/01/2032
10,780 6,495
5.700% 期日 07/01/2023
685 385
6.000% 期日 07/01/2038
4,070 2,452
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Commonwealth ofPuerto
Rico, General Obligation
Bonds, Series 2009
5.750% 期日 07/01/2038
550 331
6.000% 期日 07/01/2039
215 130
6.500% 期日 07/01/2037
400 241
Commonwealth ofPuerto
Rico, General Obligation
Bonds, Series 2011
5.375% 期日 07/01/2030
685 403
5.750% 期日 07/01/2041
1,900 1,116
6.500% 期日 07/01/2040
120 71
Commonwealth ofPuerto
Rico, General Obligation
Bonds, Series 2012
4.125% 期日 07/01/2022
500 276
5.000% 期日 07/01/2021
1,010 593
5.000% 期日 07/01/2041
3,660 2,150
5.125% 期日 07/01/2037
800 470
5.500% 期日 07/01/2026
1,900 1,116
5.500% 期日 07/01/2039
4,215 2,476
Commonwealth ofPuerto
Rico, General Obligation
Bonds, Series 2014
8.000% 期日 07/01/2035
13,450 7,969
Puerto Rico Electric Power
Authority, Build America
Bonds, Series 2010
6.050% 期日 07/01/2032
800 499
Puerto Rico Electric Power
Authority, General
Obligation
Bonds, Series 2010
6.125% 期日 07/01/2040
3,000 1,871
Salt Lake, Utah, Utah
State Board ofRegents
Revenue Bonds, Series 2016
3.031% 期日 09/25/2056
1,245 1,246
Salt Lake, Utah, Utah
State Board ofRegents
Revenue Bonds, Series 2017
3.031% 期日 01/25/2057
11,479 11,494
Travis, Texas, Texas
Public Finance Authority
Revenue Bonds, Series 2014
8.250% 期日 07/01/2024 408
400
地方債合計 60,755
(原価:37,558米ドル)
Fannie Mae
米国政府機関債
2.500% 期日 10/01/2022
9.8% 377 371
2.581% 期日 05/25/2048
5,795 5,776
3.000% 期日 05/25/2048
14,487 13,659
3.500% 期日 08/01/2042
63 62
3.500% 期日 09/01/2047
962 938
3.500% 期日 03/01/2048
250 243
3.500% 期日 04/01/2048
487 475
3.919% 期日 05/25/2048
5,795 1,086
4.000% 期日 07/01/2040
154 155
4.000% 期日 12/01/2041
195 194
4.000% 期日 07/01/2042
324 323
4.000% 期日 08/01/2042
88 88
4.000% 期日 09/01/2042
342 341
78/166
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4.000% 期日 07/01/2045
2,839 2,852
4.000% 期日 11/01/2045
499 500
4.000% 期日 03/01/2047
288 289
4.000% 期日 04/01/2047
1,035 1,040
4.000% 期日 08/01/2047
24,296 24,321
4.000% 期日 12/01/2047
295 295
4.000% 期日 01/01/2048
250 250
4.000% 期日 08/01/2048
3,994 3,998
4.000% 期日 09/01/2048
30,204 30,233
4.500% 期日 05/01/2033
20 20
4.500% 期日 07/01/2033
37 38
4.500% 期日 05/01/2034
10 10
4.500% 期日 05/01/2035
7 7
4.500% 期日 09/01/2035
8 9
4.500% 期日 02/01/2038
2 2
4.500% 期日 01/01/2041
533 539
4.750% 期日 06/01/2033
216 218
5.000% 期日 10/01/2035
78 79
5.000% 期日 12/01/2035
312 319
5.000% 期日 10/01/2036
7 8
5.000% 期日 05/01/2038
4 4
5.000% 期日 11/01/2039
12 13
5.000% 期日 10/01/2051
458 471
5.500% 期日 07/01/2033
45 47
5.500% 期日 06/01/2035
847 882
5.500% 期日 04/01/2036
2 2
5.500% 期日 11/01/2036
11 12
5.500% 期日 03/01/2037
20 20
5.500% 期日 09/01/2037
25 26
5.500% 期日 02/01/2038
4 4
5.500% 期日 04/01/2038
35 36
6.000% 期日 08/01/2031
31 31
6.000% 期日 06/01/2032
8 8
6.000% 期日 09/01/2039
425 446
6.000% 期日 10/01/2047
28 29
6.500% 期日 01/01/2037
5 6
6.500% 期日 10/01/2037
13 14
7.000% 期日 09/01/2031
38 38
7.000% 期日 05/01/2037
3 3
7.500% 期日 09/01/2032
12 12
Fannie Mae, TBA
2.500% 期日 12/01/2033
3,000 2,869
3.000% 期日 12/01/2033
9,500 9,310
3.000% 期日 12/01/2048
107,600 101,649
3.000% 期日 01/01/2049
5,000 4,719
3.500% 期日 12/01/2048
251,000 244,012
3.500% 期日 01/01/2049
148,000 143,741
4.000% 期日 12/01/2048
209,825 209,566
4.000% 期日 01/01/2049
173,675 173,264
Freddie Mac
3.000% 期日 11/01/2046
227 215
3.000% 期日 12/01/2047
8,620 8,161
3.000% 期日 03/01/2048
500 473
3.000% 期日 06/01/2048
26,680 25,259
3.000% 期日 07/01/2048
60,396 57,180
3.000% 期日 09/01/2048
377 357
3.500% 期日 10/01/2047
9,419 9,178
3.500% 期日 12/01/2047
3,609 3,516
3.500% 期日 03/01/2048
11,542 11,246
3.500% 期日 04/01/2048
4,416 4,303
3.500% 期日 10/01/2048
9,969 9,712
4.000% 期日 09/01/2033
6 6
79/166
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4.271% 期日 06/15/2042
88 16
4.500% 期日 12/01/2019
1 1
4.500% 期日 05/01/2036
6 6
5.000% 期日 06/01/2034
483 495
5.000% 期日 08/01/2035
99 101
5.000% 期日 01/01/2037
4 4
5.000% 期日 01/01/2038
4 4
5.500% 期日 01/01/2035
1,561 1,637
5.500% 期日 05/01/2037
7 7
5.500% 期日 06/01/2037
279 291
5.500% 期日 07/01/2037
41 42
5.750% 期日 05/01/2037
443 474
6.000% 期日 07/01/2037
52 54
Freddie Mac, TBA
3.500% 期日 11/01/2048
20,000 19,469
3.500% 期日 12/01/2048
15,000 14,585
Ginnie Mae
4.500% 期日 01/20/2040
250 256
4.500% 期日 03/20/2040
39 39
5.000% 期日 08/20/2030
849 892
5.000% 期日 05/20/2040
680 698
5.000% 期日 11/20/2040
39 40
5.000% 期日 04/20/2041
27 27
5.500% 期日 05/20/2038
14 14
5.500% 期日 06/20/2038
216 222
5.500% 期日 07/20/2038
86 87
5.500% 期日 08/20/2038
664 683
5.500% 期日 09/20/2038
406 417
5.500% 期日 10/20/2038
47 48
5.500% 期日 01/20/2039
12 12
5.500% 期日 02/20/2039
84 86
5.500% 期日 07/20/2039
65 67
5.500% 期日 09/20/2039
165 170
5.500% 期日 10/20/2039
288 295
5.500% 期日 11/20/2039
435 446
5.500% 期日 12/20/2039
28 29
5.500% 期日 01/20/2040
365 374
5.500% 期日 06/20/2040
573 607
5.500% 期日 07/20/2040 557
543
米国政府機関債合計 1,152,830
(原価:1,158,405米ド
ル)
Treasury Inflation
米国財務省証券
Protected Securities
0.125% 期日 04/15/2020
9.3% 1,184 1,164
0.375% 期日 01/15/2027
5 5
0.625% 期日 07/15/2021
78 78
2.375% 期日 01/15/2025
26,513 28,587
U.S. Treasury Bonds
2.125% 期日 08/15/2021
65,100 63,710
2.250% 期日 08/15/2046
100 79
2.500% 期日 05/15/2024
98,000 95,410
2.750% 期日 08/15/2047
2,830 2,490
3.000% 期日 08/15/2048
230 213
3.125% 期日 05/15/2048
180 171
U.S. Treasury Notes
1.125% 期日 09/30/2021
37,390 35,515
1.375% 期日 08/31/2023
56,200 52,141
1.500% 期日 01/31/2022
200 191
1.625% 期日 02/15/2026
2,200 1,991
1.750% 期日 11/30/2021
26,400 25,482
1.750% 期日 03/31/2022
9,300 8,939
80/166
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1.750% 期日 05/15/2022
5,400 5,182
1.750% 期日 09/30/2022
11,500 10,984
1.875% 期日 08/31/2022
24,200 23,245
2.000% 期日 10/31/2021
2,700 2,628
2.000% 期日 07/31/2022
7,400 7,149
2.000% 期日 05/31/2024
33,500 31,757
2.000% 期日 06/30/2024
142,800 135,225
2.000% 期日 02/15/2025
11,021 10,355
2.000% 期日 08/15/2025
1,400 1,308
2.000% 期日 11/15/2026
800 737
2.125% 期日 12/31/2021
30,200 29,461
2.125% 期日 06/30/2022
19,600 19,035
2.125% 期日 07/31/2024
21,800 20,761
2.125% 期日 09/30/2024
117,000 111,237
2.250% 期日 12/31/2023
89,100 85,933
2.250% 期日 10/31/2024
203,550 194,756
2.250% 期日 11/15/2024
63,300 60,531
2.250% 期日 02/15/2027
28,000 26,220
2.375% 期日 05/15/2027
5,836 5,509
2.750% 期日 02/15/2024 2,765
2,800
米国財務省証券合計 1,100,944
(原価:1,146,414米ドル)
Accredited Mortgage Loan
モーゲージ証券
Trust
3.226% 期日 07/25/2035
36.8% 9,806 9,699
3.976% 期日 07/25/2035
715 626
ACE Securities Corporation
Home Equity Loan Trust
2.436% 期日 08/25/2036
8,447 8,226
3.076% 期日 01/25/2035
1,336 1,325
3.106% 期日 02/25/2034
6,677 6,541
3.181% 期日 08/25/2035
5,023 4,848
Adjustable Rate Mortgage
Trust
3.231% 期日 08/25/2035
7,287 7,079
AFC Home Equity Loan Trust
3.091% 期日 06/25/2029
2,523 2,231
ALESCO Preferred Funding
ⅩⅠ Ltd.
2.816% 期日 12/23/2036
5,000 4,250
Alternative Loan Trust
2.451% 期日 01/25/2037
10,297 10,096
2.451% 期日 07/25/2046
9,685 9,317
2.461% 期日 07/25/2036
13,513 12,684
2.470% 期日 09/20/2046
2,554 2,192
2.471% 期日 08/25/2046
19,178 15,325
2.481% 期日 05/25/2036
23,118 20,769
2.490% 期日 03/20/2046
11,026 10,041
2.531% 期日 12/25/2046
26,525 24,008
2.551% 期日 07/25/2036
23,331 18,905
2.881% 期日 01/25/2036
3,845 3,738
3.296% 期日 08/25/2035
787 738
3.796% 期日 08/25/2035
857 816
4.358% 期日 09/25/2034
1,859 1,813
5.500% 期日 06/25/2035
9,338 9,336
5.500% 期日 08/25/2035
117 113
5.500% 期日 02/25/2036
27 24
6.000% 期日 07/25/2037
34,803 25,959
7.000% 期日 10/25/2037
41,809 26,317
Ameriquest Mortgage
Securities Trust
2.621% 期日 04/25/2036
10,400 10,272
81/166
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2.691% 期日 03/25/2036
27,500 25,953
Ameriquest Mortgage
Securities, Inc. Asset-
Backed Pass-Through
Certificates
3.287% 期日 09/25/2032
635 638
4.036% 期日 10/25/2034
9,000 7,776
Argent Mortgage Loan Trust
2.521% 期日 05/25/2035
35,304 33,657
Argent Securities Trust
2.461% 期日 04/25/2036
8,935 3,829
Argent Securities, Inc.
Asset-Backed Pass-Through
Certificates
2.791% 期日 10/25/2035
36,400 35,618
4.467% 期日 09/25/2033
2,189 2,207
Asset-Backed Funding
Certificates Trust
2.941% 期日 03/25/2035
9,929 9,925
3.016% 期日 06/25/2035
12,354 12,118
Asset-Backed Pass-Through
Certificates
3.331% 期日 04/25/2035
7,004 6,919
Asset-Backed Securities
Corporation Home Equity
Loan
Trust
2.591% 期日 05/25/2036
15,933 13,122
Atrium Hotel Portfolio
Trust
3.710% 期日 06/15/2035
18,395 18,429
Banc ofAmerica
Alternative Loan Trust
5.586% 期日 04/25/2022
270 268
6.000% 期日 07/25/2046
3,203 2,847
Banc of America Commercial
Mortgage Trust
6.041% 期日 09/10/2045
8,787 8,998
BCAP LLC Trust
2.365% 期日 07/26/2036
547 527
5.876% 期日 04/26/2037
5,375 4,421
6.183% 期日 04/26/2036
9,239 7,686
Bear Stearns Adjustable
Rate Mortgage Trust
4.189% 期日 11/25/2034
376 368
Bear Stearns Alternative-A
Trust
2.451% 期日 04/25/2037
12,799 10,113
2.491% 期日 11/25/2046
9,146 9,282
Bear Stearns Asset-Backed
Securities ⅠTrust
2.481% 期日 04/25/2037
4,996 6,669
2.521% 期日 02/25/2037
8,735 9,686
2.641% 期日 04/25/2036
12,900 12,812
2.681% 期日 02/25/2036
7,436 7,390
2.681% 期日 05/25/2036
14,013 7,741
2.711% 期日 12/25/2035
9,109 9,151
2.781% 期日 12/25/2035
3,782 3,785
2.981% 期日 11/25/2035
5,796 4,692
3.001% 期日 12/25/2035
10,390 8,141
3.331% 期日 08/25/2037
27,600 24,956
4.319% 期日 05/25/2036
14,013 706
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EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Bear Stearns Asset-Backed
Securities Trust
2.541% 期日 10/25/2036
6,408 6,420
4.241% 期日 06/25/2035
3,853 3,773
Bear Stearns Mortgage
Funding Trust
2.481% 期日 02/25/2037
10,666 10,995
Bsprt Issuer Ltd.
3.630% 期日 06/15/2027
2,283 2,287
4.680% 期日 06/15/2027
1,300 1,310
BXTrust
3.160% 期日 07/15/2034
8,592 8,593
3.200% 期日 07/15/2034
7,271 7,270
3.430% 期日 07/15/2034
2,261 2,262
Caesars Palace Las Vegas
Trust
4.354% 期日 10/15/2034
9,700 9,593
CBA Commercial Small
Balance Commercial
Mortgage
5.540% 期日 01/25/2039
2,052 1,717
Centex Home Equity Loan
Trust
2.926% 期日 03/25/2035
5,514 5,461
CGGS Commercial Mortgage
Trust
3.180% 期日 02/15/2037
23,290 23,293
3.630% 期日 02/15/2037
9,280 9,310
4.580% 期日 02/15/2037
22,780 22,885
CGMS Commercial Mortgage
Trust
3.380% 期日 07/15/2030
16,004 15,952
ChaseFlex Trust
2.581% 期日 07/25/2037
1,694 1,594
Chevy Chase Funding LLC
Mortgage-Backed
Certificates
2.641% 期日 03/25/2035
843 849
CIT Mortgage Loan Trust
3.631% 期日 10/25/2037
20,578 20,847
Citigroup Commercial
Mortgage Trust
0.254% 期日 03/10/2047
25,400 405
Citigroup Mortgage Loan
Trust
2.356% 期日 08/25/2036
15,558 7,459
2.421% 期日 12/25/2036
6,734 6,572
2.681% 期日 03/25/2037
15,986 15,916
2.791% 期日 01/25/2036
40 41
2.901% 期日 12/25/2035
3,641 3,656
3.841% 期日 08/25/2036
8,825 8,649
6.750% 期日 05/25/2036
14,014 10,601
Citigroup Mortgage Loan
Trust, Inc.
2.541% 期日 01/25/2037
1,860 1,842
2.861% 期日 07/25/2035
3,174 3,198
3.316% 期日 05/25/2035
6,300 6,124
Civic Mortgage LLC
4.350% 期日 11/25/2022
1,800 1,800
COBALT CMBS Commercial
Mortgage Trust
5.617% 期日 04/15/2047
17,300 17,457
83/166
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Commercial Mortgage Trust
0.149% 期日 04/10/2047
33,000 307
Conseco Financial Corp.
6.870% 期日 04/01/2030
4,903 5,196
6.920% 期日 12/01/2030
3,071 3,383
7.500% 期日 03/01/2030
60,063 42,630
7.600% 期日 04/15/2026
5,036 4,065
7.700% 期日 09/15/2026
2,218 2,382
Countrywide Asset-Backed
Certificates
2.421% 期日 06/25/2035
2,718 2,488
2.421% 期日 06/25/2037
22,935 21,767
2.421% 期日 07/25/2037
3,183 2,819
2.431% 期日 04/25/2047
8,451 8,144
2.441% 期日 05/25/2037
24,425 24,082
2.451% 期日 06/25/2047
2,477 2,462
2.461% 期日 11/25/2047
16,875 15,141
2.501% 期日 08/25/2037
25,800 22,917
2.511% 期日 05/25/2037
12,783 11,726
2.511% 期日 10/25/2047
29,628 28,727
2.521% 期日 05/25/2036
10,519 7,593
2.631% 期日 03/25/2036
2,010 1,841
2.681% 期日 06/25/2036
6,300 6,215
2.701% 期日 01/25/2045
7,235 7,221
2.721% 期日 04/25/2036
10,000 10,006
2.794% 期日 08/26/2033
478 456
3.011% 期日 06/25/2035
7,000 6,458
3.031% 期日 02/25/2034
9,373 9,333
3.436% 期日 06/25/2033
831 797
3.886% 期日 01/25/2034
478 477
Countrywide Home Loan
Mortgage Pass-Through
Trust
3.935% 期日 06/25/2034
2 3
4.163% 期日 11/25/2034
20 20
5.500% 期日 11/25/2035
9,828 8,361
6.000% 期日 07/25/2036
39,450 33,487
6.000% 期日 11/25/2037
7,975 6,856
Credit Suisse Mortgage
Capital
2.386% 期日 11/27/2036
8,096 8,380
3.000% 期日 01/29/2036
2,885 2,886
3.000% 期日 06/27/2037
7,757 7,704
3.000% 期日 07/25/2037
576 574
3.955% 期日 08/28/2036
2,320 2,327
6.419% 期日 10/26/2036
392 354
Credit Suisse Mortgage
Capital Trust
0.000% 期日 01/25/2058
81 80
0.000% 期日 04/25/2058
3 3
3.030% 期日 07/15/2032
5,200 5,202
3.280% 期日 07/15/2032
4,000 4,002
3.480% 期日 07/15/2032
2,400 2,402
3.530% 期日 01/25/2058
28,029 25,108
3.703% 期日 04/25/2058
81,424 80,714
4.057% 期日 06/01/2050
174,245 179,311
4.195% 期日 06/25/2050
44,492 33,842
Credit-Based Asset
Servicing &Securitization
LLC
6.980% 期日 03/25/2046
4,266 4,298
84/166
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Credit-Based Asset
Servicing &Securitization
Trust
2.431% 期日 07/25/2036
5,353 5,326
CSFirst Boston Mortgage
Securities Corp.
4.731% 期日 01/25/2033
2,644 2,558
CWABS Asset-Backed
Certificates Trust
2.521% 期日 03/25/2037
33,000 30,769
2.521% 期日 03/25/2047
26,535 23,591
3.001% 期日 05/25/2036
3,028 1,201
3.331% 期日 03/25/2035
5,500 5,553
3.406% 期日 12/25/2034
2,294 2,338
4.561% 期日 06/25/2035
8,644 7,865
CWHEQ Revolving Home
Equity Loan Resuritization
Trust
2.530% 期日 03/15/2030
7,723 7,714
Deutsche Alternative-A
Securities Mortgage Loan
Trust
2.441% 期日 03/25/2037
15,112 10,568
2.611% 期日 08/25/2037
44,195 38,975
Deutsche Alternative-A
Securities, Inc. Mortgage
Loan Trust
4.409% 期日 10/25/2035
17,707 17,204
Deutsche Mortgage &Asset
Receiving Corp.
2.456% 期日 11/27/2036
6,595 6,435
Downey Savings &Loan
Association Mortgage Loan
Trust
2.472% 期日 10/19/2036
14,386 12,837
2.582% 期日 10/19/2045
4,694 4,719
2.612% 期日 09/19/2045
9,020 7,573
Dragon Finance BV
1.911% 期日 07/13/2023
GBP 219 272
Dutch Property Finance BV
0.363% 期日 01/28/2048
EUR 22,500 25,576
EMC Mortgage Loan Trust
3.337% 期日 04/25/2042
USD 10,016 8,531
3.787% 期日 04/25/2042
345 345
Encore Credit Receivables
Trust
3.211% 期日 11/25/2035
6,510 6,397
Eurosail PLC
0.972% 期日 09/10/2044
GBP 1,001 1,272
Eurosail-UK PLC
1.570% 期日 09/13/2045
6,707 8,346
1.750% 期日 06/13/2045
16,646 21,139
FBR Securitization Trust
2.956% 期日 10/25/2035
USD 20,968 15,112
2.961% 期日 10/25/2035
15,721 15,608
3.046% 期日 09/25/2035
7,500 7,016
Finsbury Square PLC
1.451% 期日 09/12/2065
GBP 35,762 45,588
First Franklin Mortgage
Loan Trust
2.431% 期日 07/25/2036
USD 1,084 1,080
2.441% 期日 04/25/2036
7,476 7,305
85/166
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2.741% 期日 01/25/2036
10,000 9,302
2.986% 期日 05/25/2036
6,259 6,331
3.136% 期日 04/25/2035
5,000 5,028
First Horizon Alternative
Mortgage Securities Trust
2.719% 期日 05/25/2035
2,655 209
2.781% 期日 05/25/2035
2,656 2,178
6.000% 期日 08/25/2036
7,764 6,315
Fremont Home Loan Trust
2.421% 期日 02/25/2037
11,247 8,952
3.301% 期日 01/25/2035
6,493 6,113
GEBusiness Loan Trust
0.718% 期日 11/15/2034
2,979 2,929
GMAC Commercial Mortgage
Asset Corp.
5.456% 期日 03/10/2051
12,562 11,993
Great Wolf Trust
3.280% 期日 09/15/2034
8,400 8,410
3.480% 期日 09/15/2034
13,900 13,895
GreenPoint Mortgage
Funding Trust
2.841% 期日 11/25/2045
110 94
Grifonas Finance PLC
0.014% 期日 08/28/2039
EUR 1,124 1,159
GS Mortgage Securities
Corp. II
3.419% 期日 10/10/2032
USD 3,300 3,265
4.591% 期日 10/10/2032
7,600 7,366
GSAA Home Equity Trust
6.500% 期日 11/25/2037
25 19
GSAMP Trust
2.431% 期日 06/25/2036
4,450 4,423
2.441% 期日 01/25/2037
24,439 16,597
2.441% 期日 05/25/2046
1,352 1,342
2.541% 期日 06/25/2036
20,000 19,072
2.926% 期日 11/25/2035
7,838 5,850
GSMSC Resecuritization
Trust
2.396% 期日 09/26/2036
5,801 4,170
6.259% 期日 04/26/2037
37,656 13,057
GSR Mortgage Loan Trust
2.581% 期日 03/25/2037
11,057 4,391
4.419% 期日 03/25/2037
11,057 2,090
HarborView Mortgage Loan
Trust
2.522% 期日 12/19/2036
1,718 1,599
2.842% 期日 02/19/2036
20,292 18,803
2.922% 期日 08/19/2045
13,914 13,563
Hawksmoor Mortgages PLC
2.206% 期日 05/25/2053
GBP 7,174 9,214
Home Equity Asset Trust
2.521% 期日 10/25/2036
USD 23,475 9,736
2.591% 期日 07/25/2036
415 417
Home Equity Mortgage Loan
Asset-Backed Trust
2.421% 期日 11/25/2036
21,779 20,701
2.461% 期日 06/25/2036
5,268 5,115
2.521% 期日 04/25/2037
18,323 13,829
3.271% 期日 08/25/2035
5,750 5,687
HSI Asset Securitization
Corp. Trust
2.531% 期日 05/25/2037
7,197 6,611
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Hyatt Hotel Portfolio
Trust
2.938% 期日 08/09/2032
2,900 2,895
4.134% 期日 08/09/2032
1,967 1,969
Impac CMB Trust
2.961% 期日 01/25/2035
22,388 22,063
Impac Secured Assets Trust
2.471% 期日 01/25/2037
5,256 4,435
IMT Trust
2.980% 期日 06/15/2034
2,400 2,401
3.230% 期日 06/15/2034
1,800 1,801
3.380% 期日 06/15/2034
1,100 1,101
IndyMac IMJA Mortgage Loan
Trust
6.500% 期日 10/25/2037
11,546 10,037
IndyMac IMSC Mortgage Loan
Trust
3.700% 期日 06/25/2037
14,208 12,296
IndyMac INDX Mortgage Loan
Trust
2.461% 期日 02/25/2037
42,870 40,500
2.471% 期日 10/25/2036
8,117 5,424
3.537% 期日 07/25/2037
33,248 31,543
3.566% 期日 04/25/2037
12,315 11,525
3.620% 期日 04/25/2037
24,087 22,386
3.736% 期日 03/25/2036
7,884 7,203
3.895% 期日 11/25/2036
21,936 18,987
IXIS Real Estate Capital
Trust
3.046% 期日 12/25/2035
10,012 9,917
Jefferies Resecuritization
Trust
7.511% 期日 06/25/2047
1,110 994
JP Morgan Alternative Loan
Trust
2.561% 期日 04/25/2047
4,680 4,616
3.725% 期日 03/25/2036
727 682
5.730% 期日 03/25/2036
456 495
JPMorgan Chase Commercial
Mortgage Securities Trust
3.130% 期日 10/15/2032
11,125 11,129
3.380% 期日 10/15/2032
7,000 7,006
3.680% 期日 10/15/2032
7,200 7,213
4.420% 期日 10/15/2032
11,000 11,042
5.337% 期日 05/15/2047
332 333
JPMorgan Mortgage
Acquisition Corp.
2.461% 期日 03/25/2036
17,779 17,510
JPMorgan Mortgage
Acquisition Trust
2.481% 期日 05/25/2036
6,835 6,828
2.531% 期日 07/25/2036
11,062 10,920
2.551% 期日 05/25/2036
12,851 12,381
2.551% 期日 08/25/2036
8,600 6,718
2.551% 期日 06/25/2037
34,606 32,386
2.561% 期日 06/25/2037
22,826 19,293
JPMorgan Mortgage Trust
2.581% 期日 10/25/2035
8,776 7,388
4.090% 期日 01/25/2037
1,160 1,113
JP Morgan Resecuritization
Trust
3.348% 期日 05/26/2037
13,440 11,135
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3.710% 期日 02/26/2037
5,471 5,343
Lansdowne Mortgage
Securities No.1 PLC
0.000% 期日 06/15/2045
EUR 6,200 6,604
LB-UBS Commercial Mortgage
Trust
6.114% 期日 07/15/2040
USD 67 67
Legacy Mortgage Asset
Trust
3.992% 期日 01/28/2070
188,992 193,571
Lehman XSTrust
2.471% 期日 09/25/2036
11,916 10,418
2.471% 期日 12/25/2036
11,694 8,387
2.481% 期日 02/25/2037
24,317 23,213
2.541% 期日 02/25/2047
26,054 23,848
6.500% 期日 06/25/2046
7,979 7,366
Liberty Funding Pty Ltd.
2.510% 期日 10/10/2049
AUD 82 58
3.120% 期日 10/10/2049
16,500 11,674
Long Beach Mortgage Loan
Trust
2.471% 期日 02/25/2036
USD 7,350 6,188
2.471% 期日 03/25/2046
39,228 19,069
2.761% 期日 01/25/2046
310 311
4.381% 期日 06/25/2034
1,252 1,249
Madison Avenue
Manufactured Housing
Contract Trust
5.531% 期日 03/25/2032
3,600 3,684
MASTR Adjustable Rate
Mortgages Trust
3.742% 期日 04/25/2034
4 4
MASTR Asset-Backed
Securities Trust
2.501% 期日 11/25/2036
37 26
2.651% 期日 01/25/2036
7,500 6,865
3.431% 期日 08/25/2037
18,185 15,756
MASTR Specialized Loan
Trust
2.761% 期日 02/25/2036
5,799 5,103
Merrill Lynch First
Franklin Mortgage Loan
Trust
3.281% 期日 10/25/2037
17,806 18,018
3.781% 期日 10/25/2037
30,178 30,428
Merrill Lynch Mortgage
Investors Trust
2.421% 期日 05/25/2037
24,827 15,229
2.661% 期日 08/25/2035
30 30
3.001% 期日 07/25/2034
5,835 5,703
3.076% 期日 09/25/2035
6,596 6,583
3.361% 期日 10/25/2035
2,353 2,338
4.101% 期日 02/25/2033
30 29
Morgan Stanley Asset-
Backed Securities Capital
Ⅰ, Inc. Trust
2.406% 期日 07/25/2036
8,517 7,536
2.431% 期日 07/25/2036
58,767 30,727
2.521% 期日 06/25/2036
32,000 26,847
2.531% 期日 07/25/2036
58,479 31,105
2.551% 期日 03/25/2036
9,601 9,471
2.986% 期日 07/25/2035
3,105 3,113
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EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3.016% 期日 07/25/2035
6,912 6,745
3.196% 期日 11/25/2034
3,529 3,500
3.281% 期日 03/25/2033
131 129
3.281% 期日 07/25/2037
549 541
Morgan Stanley Bank of
America Merrill Lynch
Trust
0.827% 期日 11/15/2052
138,566 7,637
Morgan Stanley Capital Ⅰ,
Inc. Trust
2.641% 期日 02/25/2036
18,299 13,836
Morgan Stanley Dean Witter
Capital ⅠTrust
7.602% 期日 07/15/2033
4,175 4,384
Morgan Stanley Home Equity
Loan Trust
2.621% 期日 02/25/2036
13,790 13,072
Morgan Stanley IXIS Real
Estate Capital
2.511% 期日 07/25/203
13,212 7,428
Morgan Stanley Mortgage
Loan Trust
3.681% 期日 11/25/2037
2,337 1,998
6.000% 期日 12/25/2035
974 770
Morgan Stanley Reremic
Trust
2.376% 期日 11/26/2036
12,808 12,330
Mortgage Loan Trust
4.870% 期日 03/25/2034
3,310 3,238
Motel 6Trust
3.200% 期日 08/15/2034
29,871 29,888
3.470% 期日 08/15/2034
26,197 26,213
4.430% 期日 08/15/2034
2,707 2,714
Nationslink Funding
Corporation Commercial
Loan Pass-Through
Certificates
6.450% 期日 01/22/2026
195 198
Natixis Commercial
Mortgage Securities Trust
3.030% 期日 02/15/2033
9,300 9,305
3.380% 期日 02/15/2033
8,265 8,269
3.790% 期日 11/15/2032
1,400 1,352
4.330% 期日 02/15/2033
3,600 3,607
New York Mortgage Trust
2.821% 期日 04/25/2035
1,766 1,713
Newgate Funding PLC
0.957% 期日 12/15/2050
GBP 22,200 26,022
Nomura Asset Acceptance
Corporation Alternative
Loan Trust
5.034% 期日 05/25/2035
USD 5,014 3,735
Nomura Home Equity Loan,
Inc. Home Equity Loan
Trust
2.791% 期日 05/25/2035
7,400 7,061
5.745% 期日 10/25/2036
25,528 10,394
Nomura Resecuritization
Trust
1.535% 期日 03/26/2037
8,819 5,324
3.752% 期日 11/26/2036
3,892 3,900
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
NovaStar Mortgage Funding
Trust
2.441% 期日 10/25/2036
7,084 4,473
2.481% 期日 09/25/2037
43,034 41,896
2.601% 期日 05/25/2036
17,302 17,126
3.001% 期日 10/25/2035
2,500 2,416
Oncilla Mortgage Funding
PLC
2.201% 期日 12/12/2043
GBP 10,392 13,395
Option One Mortgage Loan
Trust
2.381% 期日 02/25/2037
USD 6,524 4,128
2.401% 期日 03/25/2037
18,657 16,938
2.421% 期日 03/25/2037
53,319 48,047
Paragon Mortgages No.13
PLC
1.042% 期日 01/15/2039
GBP 3,995 4,877
Park Place Securities,
Inc. Asset-Backed Pass-
Through Certificates
2.771% 期日 09/25/2035
USD 4,713 4,722
2.801% 期日 09/25/2035
25,075 21,813
People's Financial Realty
Mortgage Securities Trust
2.441% 期日 09/25/2036
28,896 8,890
PFP Ltd.
3.160% 期日 07/14/2035
5,513 5,518
3.530% 期日 07/14/2035
3,139 3,144
Popular Asset-Backed
Securities Mortgage Pass-
Through Trust
2.591% 期日 11/25/2036
11,582 8,407
5.250% 期日 07/25/2035
9,601 7,766
Precise Mortgage Funding
PLC
1.451% 期日 12/12/2054
GBP 6,096 7,753
Quest Trust
3.706% 期日 03/25/2035
USD 6,060 5,761
RAAC Trust
2.751% 期日 02/25/2036
6,250 5,964
3.031% 期日 06/25/2047
23,049 16,106
RBSGC Mortgage Loan Trust
6.000% 期日 01/25/2037
9 8
RBSSP Resecuritization
Trust
2.718% 期日 04/26/2037
177 177
Renaissance Home Equity
Loan Trust
2.641% 期日 11/25/2034
63 59
3.281% 期日 09/25/2037
60 49
5.612% 期日 04/25/2037
10,165 4,854
5.675% 期日 06/25/2037
3,910 1,756
Renoir CDO BV
0.532% 期日 10/07/2095
EUR 3,624 4,108
1.582% 期日 10/07/2095
5,490 6,212
5.184% 期日 10/07/2095
5,159 5,898
Residential Accredit
Securities Corporation
Trust
2.431% 期日 01/25/2037
USD 2,188 2,172
2.441% 期日 11/25/2036
6,969 6,679
2.501% 期日 02/25/2037
14,000 13,029
90/166
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2.581% 期日 01/25/2037
36,989 21,863
2.611% 期日 04/25/2036
17,500 17,420
2.931% 期日 09/25/2035
7,400 7,350
3.046% 期日 03/25/2034
4,110 4,125
3.856% 期日 04/25/2034
1,804 1,702
Residential Asset Mortgage
Products Trust
2.501% 期日 10/25/2034
2,267 2,219
2.621% 期日 12/25/2035
17,489 14,949
2.781% 期日 09/25/2035
12,591 12,233
2.941% 期日 10/25/2035
4,024 4,047
2.956% 期日 11/25/2035
13,000 12,817
Residential Asset
Securitization Trust
5.500% 期日 10/25/2035
4,618 4,387
Residential Mortgage
Securities 29PLC
1.754% 期日 12/20/2046
GBP 10,233 13,106
Residential Mortgage
Securities 30PLC
1.604% 期日 03/20/2050
12,593 16,069
Ripon Mortgages PLC
1.605% 期日 08/20/2056
21,413 27,382
Rochester Financing No.2
PLC
2.100% 期日 06/20/2045
8,048 10,357
Saxon Asset Securities
Trust
3.076% 期日 03/25/2035
USD 2,192 2,147
3.331% 期日 06/25/2033
1,280 1,282
4.031% 期日 12/25/2037
6,794 6,811
Securitized Asset-Backed
Receivables LLC Trust
2.551% 期日 03/25/2036
9,546 8,872
3.331% 期日 03/25/2035
8,650 8,065
Sequoia Mortgage Trust
2.480% 期日 05/20/2035
3,467 3,428
2.800% 期日 06/20/2034
55 53
Sestante Finance Srl
0.000% 期日 07/23/2046
EUR 13,850 13,458
SG Mortgage Securities
Trust
2.461% 期日 02/25/2036
USD 6,272 4,232
Slate No.1 PLC
2.258% 期日 01/24/2051
GBP 7,819 10,036
2.658% 期日 01/24/2051
2,600 3,346
Slate No.2 PLC
0.000% 期日 10/24/2044
1 13,082
Soundview Home Loan Trust
2.521% 期日 07/25/2036
USD 24,020 21,948
2.561% 期日 06/25/2036
5,699 2,577
2.591% 期日 06/25/2036
44,153 24,112
2.931% 期日 03/25/2036
8,102 4,735
Specialty Underwriting &
Residential Finance Trust
3.256% 期日 12/25/2035
2,649 2,649
3.261% 期日 10/25/2035
3,332 3,280
Stonemont Portfolio Trust
3.130% 期日 08/20/2030
26,145 26,152
3.380% 期日 08/20/2030
11,233 11,244
Structured Adjustable Rate
Mortgage Loan Trust
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2.601% 期日 10/25/2035
9,713 9,131
2.931% 期日 08/25/2035
15,092 13,022
3.346% 期日 05/25/2035
123 106
3.944% 期日 06/25/2037
9,836 9,625
4.997% 期日 07/25/2035
3,721 2,898
Structured Asset
Investment Loan Trust
2.431% 期日 06/25/2036
13,010 12,660
3.001% 期日 04/25/2035
4,440 4,455
3.081% 期日 02/25/2034
33,062 33,127
3.481% 期日 12/25/2034
10,983 10,999
Structured Asset Mortgage
Investments ⅡTrust
2.491% 期日 09/25/2047
39,499 39,079
2.957% 期日 04/19/2035
4,262 4,146
Structured Asset Mortgage
Investments Trust
2.942% 期日 09/19/2032
58 57
Structured Asset
Securities Corporation
Mortgage Loan Trust
2.411% 期日 05/25/2036
15,978 15,254
2.531% 期日 05/25/2036
5,945 5,327
2.541% 期日 04/25/2036
999 994
2.591% 期日 07/25/2036
38,871 37,921
2.781% 期日 04/25/2031
8,945 8,833
3.211% 期日 11/25/2035
19,865 19,844
Sutherland Commercial
Mortgage Loans
3.192% 期日 05/25/2037
1,992 1,998
Taurus CMBS UKDAC
2.202% 期日 05/01/2022
GBP 661 845
Taurus UKDAC
1.654% 期日 11/17/2027
11,540 14,728
Terwin Mortgage Trust
3.661% 期日 03/25/2035
USD 2,436 2,345
Theatre Hospitals No.1 PLC
3.813% 期日 10/15/2031
GBP 1,410 1,679
Theatre Hospitals No.2 PLC
3.813% 期日 10/15/2031
663 792
Trinidad Mortgage
Securities PLC
1.608% 期日 01/24/2059
38,949 49,538
Trinity Square PLC
1.963% 期日 07/15/2051
596 766
Truman Capital Mortgage
Loan Trust
2.541% 期日 03/25/2036
USD 3,171 3,120
Twin Bridges PLC
1.582% 期日 09/12/2044
GBP 17,572 22,433
VOLT LXLLC
3.250% 期日 06/25/2047
USD 18,745 18,642
VOLT LXIV LLC
3.375% 期日 10/25/2047
3,493 3,473
Waldorf Astoria Boca Raton
Trust
3.630% 期日 06/15/2029
6,100 6,107
WaMu Mortgage Pass-Through
Certificates Trust
3.001% 期日 01/25/2045
153 148
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Warwick Finance
Residential Mortgages
Number Three PLC
0.000% 期日 12/31/2049
GBP 1 571
0.000% 期日 12/31/2049
1 3,557
1.604% 期日 12/21/2049
50,326 63,924
2.304% 期日 12/21/2049
4,921 6,301
2.804% 期日 12/21/2049
2,460 3,156
3.304% 期日 12/21/2049
1,406 1,804
3.804% 期日 12/21/2049
1,406 1,807
Washington Mutual Mortgage
Pass-Through Certificates
WMALT Trust
2.796% 期日 10/25/2046
USD 19,587 13,981
5.500% 期日 11/25/2035
135 126
Wells Fargo Home Equity
Asset-Backed Securities
Trust
2.491% 期日 03/25/2037
2,671 2,548
2.551% 期日 07/25/2036
10,000 9,876
Wells Fargo Home Equity
Trust Mortgage Pass-
Through Certificates
2.581% 期日 04/25/2034
7,703 7,547
Wells Fargo Mortgage-
Backed Securities Trust
4.345% 期日 05/25/2036
24,548 24,941
4.737% 期日 10/25/2036
4,469 4,510
4.739% 期日 10/25/2036
515 495
WFCG Commercial Mortgage
Trust
6.000% 期日 11/15/2029
3,455 3,451
WFRBS Commercial Mortgage
Trust
0.431% 期日 03/15/2047
8,800 203
モーゲージ証券合計 4,334,529
(原価4,322,419米ドル)
AASET Trust
資産担保証券
3.967% 期日 05/16/2042
7.9% 439 435
Aircraft Certificate Owner
Trust
7.001% 期日 09/20/2022
564 578
American Homes 4 Rent
Trust
6.231% 期日 10/17/2036
1,150 1,237
Arbor Realty Commercial
Real Estate Notes Ltd.
3.270% 期日 08/15/2027
7,960 7,974
Avant Loans Funding Trust
2.290% 期日 06/15/2020
386 385
Avery Point ⅢCLO Ltd.
3.565% 期日 01/18/2025
2,024 2,027
B&M CLO Ltd.
3.166% 期日 04/16/2026
14,726 14,716
BFNS
3.994% 期日 01/25/2029
55,050 55,028
Black Diamond CLO Ltd.
3.499% 期日 02/06/2026
6,329 6,335
BSPRT Issuer Ltd.
3.330% 期日 03/15/2028
17,350 17,392
4.830% 期日 03/15/2028
8,960 9,011
5.730% 期日 03/15/2028
4,050 4,085
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Business Loan Express
Business Loan Trust
2.571% 期日 09/25/2038
2,479 2,363
2.831% 期日 09/25/2038
1,202 1,119
3.381% 期日 09/25/2038
87 82
Cairn CLO III BV
0.650% 期日 10/20/2028
EUR 9,400 10,639
Cairn CLO VIBV
0.790% 期日 07/25/2029
5,520 6,261
Capitalsource Real Estate
Loan Trust
2.859% 期日 01/20/2037
USD 7,962 7,962
2.981% 期日 01/20/2037
16,100 15,448
3.081% 期日 01/20/2037
4,800 4,534
Carlyle Global Market
Strategies Euro CLO Ltd.
0.664% 期日 08/15/2027
EUR 7,400 8,394
Castlelake Aircraft
Securitization Trust
4.125% 期日 06/15/2043
USD 3,710 3,693
Catamaran CLO Ltd.
3.359% 期日 01/27/2028
7,200 7,177
Cavendish Square Funding
PLC
0.281% 期日 02/11/2055
EUR 1,143 1,288
0.621% 期日 02/11/2055
1,500 1,657
CPS Auto Receivables Trust
1.870% 期日 03/15/2021
USD 598 596
Crown Point CLO 5Ltd.
3.389% 期日 07/17/2028
6,300 6,300
Denali Capital CLO XLLC
3.558% 期日 10/26/2027
11,000 11,004
Dryden 35Euro CLO BV
0.679% 期日 05/17/2027
EUR 17,285 19,607
Emerson Park CLO Ltd.
3.636% 期日 07/15/2025
USD 13,030 13,042
Euromax ⅥABS Ltd.
0.000% 期日 04/18/2097
EUR 65 73
FAB CBO BV
0.734% 期日 08/20/2080
500 521
FAB UKLtd.
1.250% 期日 12/06/2045
GBP 2,104 2,571
Figueroa CLO Ltd.
3.188% 期日 06/20/2027
USD 19,900 19,906
Gateway Casinos &
Entertainment Ltd.
5.000% 期日 03/12/2038
CAD 9,227 6,910
Goodgreen
3.930% 期日 10/15/2053
USD 10,618 10,546
Halcyon Loan Advisors
Funding Ltd.
3.543% 期日 08/01/2025
2,538 2,542
3.569% 期日 10/22/2025
5,800 5,800
Harley Marine Financing
LLC
5.682% 期日 05/15/2043
5,826 5,397
JMP Credit Advisors CLO
IIIR Ltd.
3.299% 期日 01/17/2028
32,994 32,996
LP Credit Card Asset-
Backed Securities Master
Trust
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3.830% 期日 08/20/2024
7,922 7,926
METAL LLC
4.581% 期日 10/15/2042
17,295 17,228
MMcapS FundingⅩⅦ Ltd.
2.671% 期日 12/01/2035
1,063 1,041
Monarch Grove CLO
3.370% 期日 01/25/2028
20,900 20,832
National Collegiate
Student Loan Trust
2.456% 期日 07/25/2030
2,718 2,682
2.491% 期日 11/25/2027
791 790
2.557% 期日 03/26/2029
19,012 18,797
2.571% 期日 10/25/2033
19,278 18,657
2.753% 期日 06/25/2029
4,962 4,914
Navient Private Education
Loan Trust
4.430% 期日 12/15/2045
8,205 8,569
Navient Student Loan Trust
3.437% 期日 03/25/2066
2,649 2,697
Nelnet Student Loan Trust
2.881% 期日 03/25/2030
7,815 7,863
3.081% 期日 09/25/2065
5,641 5,695
3.270% 期日 07/27/2048
4,293 4,335
OCP CLO Ltd.
3.299% 期日 04/17/2027
16,800 16,810
3.328% 期日 10/26/2027
25,200 25,207
Octagon Investment
Partners XXIII Ltd.
3.286% 期日 07/15/2027
25,300 25,306
Pangaea ABS SPV
0.041% 期日 12/28/2096
EUR 79 90
0.151% 期日 12/28/2096
9,900 11,084
Penta CLO 2BV
0.790% 期日 08/04/2028
16,600 18,825
Sapphire Aviation Finance
4.250% 期日 03/15/2040
USD 34,535 34,601
Saranac CLO III Ltd.
3.466% 期日 06/22/2030
27,300 27,327
SCF RCFunding ⅡLLC
4.100% 期日 06/25/2047
4,605 4,510
Securitized Term Auto
Receivables Trust
1.775% 期日 01/27/2020
723 722
SLM Private Credit Student
Loan Trust
2.534% 期日 06/15/2023 5,294
5,300
Sofi Consumer Loan Program
LLC
2.770% 期日 05/25/2026
2,134 2,114
SoFi Professional Loan
Program LLC
2.650% 期日 09/25/2040
3,200 3,099
Sorrento Park CLO DAC
0.631% 期日 11/16/2027
EUR 21,650 24,531
Spirit Master Funding LLC
4.360% 期日 12/20/2047
USD 20,143 19,997
SpringCastle America
Funding LLC
3.050% 期日 04/25/2029
2,012 1,999
Springleaf Funding Trust
2.680% 期日 07/15/2030
22,700 22,234
StPaul's CLO VIDAC
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
0.850% 期日 08/20/2030
EUR 3,600 4,084
Starwood Waypoint Homes
Trust
3.230% 期日 01/17/2035
USD 11,702 11,690
3.450% 期日 01/17/2035
1,400 1,400
3.680% 期日 01/17/2035
4,727 4,732
4.230% 期日 01/17/2035
8,600 8,643
Taberna Preferred Funding
ILtd.
2.807% 期日 07/05/2035
2,680 2,546
2.878% 期日 07/05/2035
6,641 6,309
Telos CLO Ltd.
3.399% 期日 04/17/2028
24,100 24,099
3.719% 期日 01/17/2027
17,200 17,220
Thunderbolt Aircraft Lease
Ltd.
4.212% 期日 05/17/2032
800 800
TICP CLO III-2 Ltd.
3.309% 期日 04/20/2028
33,600 33,530
Tikehau CLO BV
0.600% 期日 08/04/2028
EUR 1,600 1,815
Tralee CLO VLtd.
3.869% 期日 10/20/2028
USD 5,250 5,250
Tropic CDO ⅤLtd.
2.756% 期日 07/15/2036
13,458 12,382
TruPS Financials Note
Securitization Ltd.
3.566% 期日 03/30/2039
25,178 24,926
3.908% 期日 09/20/2039
6,417 6,417
4.299% 期日 04/20/2038
5,814 5,872
Venture ⅩⅦ CLO Ltd.
3.316% 期日 04/15/2027
36,720 36,545
Vertical Bridge CCLLC
5.193% 期日 10/15/2046
391 393
ZCapital Credit Partners
CLO Ltd.
3.386% 期日 07/16/2027 35,061
35,115
資産担保証券合計 937,121
(原価:934,287米ドル)
Abu Dhabi Government
ソブリン債
International Bond
2.500% 期日 10/11/2022
3.9% 9,700 9,315
3.125% 期日 10/11/2027
30,800 28,667
4.125% 期日 10/11/2047
6,100 5,660
Argentina Bocon
41.328% 期日 10/04/2022
ARS 1,070 50
Argentina Government
International Bond
2.260% 期日 12/31/2038
EUR 10,385 6,622
2.500% 期日 12/31/2038
USD 22,724 12,742
3.375% 期日 01/15/2023
EUR 7,700 7,327
3.875% 期日 01/15/2022
10,500 10,679
4.625% 期日 01/11/2023
USD 17,714 15,024
5.250% 期日 01/15/2028
EUR 1,200 1,049
5.625% 期日 01/26/2022
USD 15,410 13,888
5.875% 期日 01/11/2028
12,900 9,965
6.250% 期日 04/22/2019
1,650 1,663
6.250% 期日 11/09/2047
EUR 900 758
6.875% 期日 01/26/2027
USD 5,000 4,178
6.875% 期日 01/11/2048
900 664
7.125% 期日 07/06/2036
7,100 5,431
7.500% 期日 04/22/2026
4,750 4,156
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
7.820% 期日 12/31/2033
EUR 21,712 22,307
49.933% 期日 03/01/2020
ARS 28,000 841
50.575% 期日 03/11/2019
17,936 533
52.756% 期日 04/03/2022
772,656 22,080
Argentina POM Politica
Monetaria
68.593% 期日 06/21/2020
903,382 30,280
Autonomous Community of
Catalonia
4.900% 期日 09/15/2021
EUR 1,350 1,646
4.950% 期日 02/11/2020
250 297
6.350% 期日 11/30/2041
250 364
Corp. Andina deFomento
3.950% 期日 10/15/2021
MXN 736 35
Corp. Financiera de
Desarrollo S.A.
3.250% 期日 07/15/2019
USD 7,000 7,003
Croatia Government
International Bond
6.750% 期日 11/05/2019
12,900 13,310
Export-Import Bank of
India
2.750% 期日 08/12/2020
630 618
3.875% 期日 10/02/2019
200 201
Greece Government
International Bond
4.750% 期日 04/17/2019
EUR 14,004 16,142
Indian Railway Finance
Corp. Ltd.
3.917% 期日 02/26/2019
USD 470 471
KSA Sukuk Ltd.
2.894% 期日 04/20/2022
5,200 5,028
Kuwait International
Government Bond
2.750% 期日 03/20/2022
4,460 4,343
3.500% 期日 03/20/2027
13,800 13,434
Peru Government
International Bond
5.700% 期日 08/12/2024
PEN 13,000 3,988
6.150% 期日 08/12/2032
46,805 13,810
8.200% 期日 08/12/2026
12,400 4,307
Qatar Government
International Bond
3.875% 期日 04/23/2023
USD 10,300 10,338
4.500% 期日 04/23/2028
3,200 3,272
5.103% 期日 04/23/2048
5,600 5,698
Russia Government
International Bond
3.500% 期日 01/16/2019
1,400 1,401
5.000% 期日 04/29/2020
700 713
Saudi Government
International Bond
2.375% 期日 10/26/2021
3,500 3,349
2.875% 期日 03/04/2023
8,200 7,807
4.000% 期日 04/17/2025
61,000 60,007
4.500% 期日 04/17/2030
21,500 21,233
4.500% 期日 10/26/2046
4,100 3,728
4.625% 期日 10/04/2047
6,400 5,888
5.000% 期日 04/17/2049
14,400 13,859
Serbia Government
International Bond
4.875% 期日 02/25/2020
4,500 4,543
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
7.250% 期日 09/28/2021
4,300 4,645
Tanzania Government
International Bond
8.544% 期日 03/09/2020
500 513
Turkey Government
International Bond
5.625% 期日 03/30/2021
4,700 4,593
7.500% 期日 11/07/2019
900 912
Ukraine Government
International Bond
7.750% 期日 09/01/2023
4,390 4,188
Venezuela Government
International Bond
6.000% 期日 12/09/2020
3,367 842
7.000% 期日 03/31/2038
1,883 467
7.650% 期日 04/21/2025
5,349 1,371
7.750% 期日 10/13/2019
1,200 302
8.250% 期日 10/13/2024
5,591 1,426
9.000% 期日 05/07/2023
3,161 814
9.250% 期日 09/15/2027
4,274 1,101
9.250% 期日 05/07/2028
6,512 1,661
11.750% 期日 10/21/2026
680 176
11.950% 期日 08/05/2031 129
500
ソブリン債合計 463,852
(原価:528,831米ドル)
株式数
Caesars Entertainment 1,078,632 9,265
普通株式
Corp.
Eurobank Ergasias S.A. 10,169,333 6,858
0.2%
National Bank ofGreece 102,570 178
S.A.
Towergate Finance PLC 1,237,781 1,993
普通株式合計 18,294
(原価:22,559米ドル)
VICI Properties, Inc.
商業不動産株式 760,482 16,419
0.1% 商業不動産株式 合計 16,419
(原価: 5,574米ドル)
Sequa Corp.
株式リンク証券
42,000 4
0.0% 04/28/2024
株式リンク証券 合計 4
(原価: 0米ドル)
Nationwide Building
優先証券
Society
10.250% 75,650 14,257
0.2%
Sequa Corp.
9.000% 862 636
Stichting AKRabobank
Certificaten
6.500% 2,217
17,310
優先証券合計 17,110
(原価: 19,068米ドル)
銀行引受手
Bank ofMontreal
短期証券 元本金額
形
0.000% 期日 12/03/2018
3.3% 0.4% CAD 3,820 2,904
1.735% 期日 11/01/2018
19,000 14,467
FirstBank
1.982% 期日 11/30/2018
4,580 3,482
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HSBC Bank Canada
1.752% 期日 11/02/2018
9,800 7,462
2.017% 期日 11/28/2018
3,620 2,753
Royal Bank ofCanada
1.747% 期日 11/05/2018
3,800 2,893
1.991% 期日 11/30/2018
4,580 3,483
TDBank
1.727% 期日 11/05/2018
6,900 5,253
1.739% 期日 11/01/2018
6,400 4,873
1.957% 期日 11/30/2018
520 395
47,965
Keurig DrPepper
手形
2.486% 期日 11/02/2018 1,500
0.0% USD 1,500
1,500
Bonos de la Nacion
短期債券 Argentina con Ajuste por
CER
3.750% 期日 02/08/2019
0.1% ARS 3,110 113
Harris Corp.
2.786% 期日 02/27/2019
USD 6,800 6,803
6,916
レポ取引
1.3% 157,400
Bank ofNova Scotia
定期性預金
1.690% 期日 11/01/2018
0.6% 967 967
Bank of Tokyo-Mitsubishi
UFJ Ltd.
(0.300%) 期日 11/01/2018
JPY 1,168,895 10,358
Brown Brothers Harriman &
Co.
(0.800%) 期日 11/01/2018
DKK 4,634 704
(0.800%) 期日 11/01/2018
SEK 1 0
(0.570%) 期日 11/01/2018
EUR 30 34
(0.300%) 期日 11/01/2018
JPY 586 5
0.360% 期日 11/01/2018
GBP 36 46
0.770% 期日 11/01/2018
AUD 59 42
0.850% 期日 11/01/2018
CAD 1 1
1.690% 期日 11/01/2018
USD 5 5
5.190% 期日 11/01/2018
ZAR 6,355 430
Citibank N.A.
(0.570%) 期日 11/01/2018
EUR 333 378
0.360% 期日 11/01/2018
GBP 611 780
1.690% 期日 11/01/2018
USD 4,033 4,033
DBS Bank Ltd.
1.690% 期日 11/01/2018
1,039 1,039
HSBC Bank
(0.570%) 期日 11/01/2018
EUR 740 838
0.360% 期日 11/01/2018
GBP 653 834
JPMorgan Chase &Co.
1.690% 期日 11/01/2018
USD 8,577 8,577
National Australia Bank
Ltd.
0.770% 期日 11/01/2018
AUD 8,679 6,151
Royal Bank ofCanada
0.850% 期日 11/01/2018
CAD 12 9
Sumitomo Mitsui Banking
Corp.
(0.570%) 期日 11/01/2018
EUR 684 775
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(0.300%) 期日 11/01/2018
JPY 258,864 2,294
1.690% 期日 11/01/2018
USD 9,870 9,870
Sumitomo Mitsui Trust Bank
Ltd.
(0.570%) 期日 11/01/2018
EUR 3,591 4,069
(0.300%) 期日 11/01/2018
JPY 1,098,902 9,737
1.690% 期日 11/01/2018 7,668
USD 7,668
69,644
アルゼンチ
54.730% 期日 12/28/2018
ARS 1,054,643 31,076
ン短期国債
43.066% 期日 11/21/2018
0.5% 41,672 1,125
50.008% 期日 03/29/2019
179,403 5,040
50.031% 期日 01/31/2019
266,914 7,794
51.669% 期日 04/30/2019
10,025 284
55.179% 期日 02/28/2019
533,901 15,559
60,878
ギリシャ短
0.697% 期日 11/02/2018
EUR 8,630
9,778
期国債
1.250% 期日 03/15/2019 24,846
0.3% 21,996
34,624
ナイジェリ
13.096% 期日 01/10/2019
ア公開市場 NGN 248,200 667
操作国債
0.0% 667
ナイジェリ
12.708% 期日 11/01/2018
546,100
1,504
ア短期国債
12.718% 期日 12/13/2018
0.1% 591,100 1,605
13.096% 期日 01/17/2019
620,000 1,663
13.536% 期日 01/31/2019
625,950 1,672
15.662% 期日 11/29/2018
2,287
837,600
8,731
短期証券合計 388,325
(原価:389,192米ドル)
投資有価証券合計 110.5%
USD 13,026,164
(原価:13,230,824米ドル)
金融デリバティブ商品
61,940
0.5%
(原価またはプレミアム(純
額)(44,560)米ドル)
その他の資産および負債 (1,299,588)
(純額)(11.0%)
純資産 100.0%
USD 11,788,516
マネー・オープン・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(平成30年 9月12日現在) (平成31年 3月12日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 20,501,724 20,490,279
特殊債券 54,460,380 54,461,420
未収利息 177,412 200,532
85,314 47,868
前払費用
75,224,830 75,200,099
流動資産合計
75,224,830 75,200,099
資産合計
負債の部
流動負債
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(平成30年 9月12日現在) (平成31年 3月12日現在)
未払利息 55 44
283 305
その他未払費用
338 349
流動負債合計
338 349
負債合計
純資産の部
元本等
元本 75,182,664 75,182,674
剰余金
41,828 17,076
剰余金又は欠損金(△)
75,224,492 75,199,750
元本等合計
75,224,492 75,199,750
純資産合計
75,224,830 75,200,099
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針の注記)
自 平成30年 9月13日
項 目
至 平成31年 3月12日
有価証券の評価基準及び評価方法 特殊債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
(平成30年 9月12日現在) (平成31年 3月12日現在)
項 目
1. 当計算期間の末日に 75,182,664口 75,182,674口
おける受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.0006円 1口当たり純資産額 1.0002円
額
(10,000口当たりの純資産額 10,006円) (10,000口当たりの純資産額 10,002円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
自 平成30年 9月13日
項 目
至 平成31年 3月12日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、特殊債券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設
け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グ
ループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の
実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の
実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の
担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う
体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部
会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(平成31年 3月12日現在)
項 目
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(特殊債券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 平成30年 9月13日
至 平成31年 3月12日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
(その他の注記)
(平成30年 9月12日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 75,202,622円
同期中における追加設定元本額 -円
同期中における一部解約元本額 19,958円
平成30年 9月12日現在における元本の内訳
アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(通貨アクティブヘッジコース) 30,000,000円
メキシコ債券ファンド(毎月分配型) 9,994,004円
メキシコ債券ファンド(資産成長型) 4,997,002円
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ラグジュアリーファンド 29,982,011円
SMBC・日興資産成長ナビゲーション 49,961円
アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース) 29,944円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(平成30年 9月12日現在)
三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジあり) 9,981円
三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジなし) 9,981円
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし) 9,980円
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ) 9,980円
あしぎん世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-02 9,976円
あしぎん世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-05 9,978円
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジあり) 9,978円
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジなし) 9,978円
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-09(為替ヘッジあり) 9,980円
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-09(為替ヘッジなし) 9,980円
あしぎん世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-09 9,980円
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジあり) 9,985円
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジなし) 9,985円
合計 75,182,664円
(平成31年 3月12日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 75,182,664円
同期中における追加設定元本額 21,899,061円
同期中における一部解約元本額 21,899,051円
平成31年 3月12日現在における元本の内訳
アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(通貨アクティブヘッジコース) 8,100,949円
メキシコ債券ファンド(毎月分配型) 9,994,004円
メキシコ債券ファンド(資産成長型) 4,997,002円
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ラグジュアリーファンド 29,982,011円
SMBC・日興資産成長ナビゲーション 2,798,587円
アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース) 29,944円
三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジあり) 419,777円
三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジなし) 299,837円
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし) 1,589,191円
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ) 269,851円
あしぎん世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-02 619,672円
あしぎん世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-05 969,499円
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジあり) 1,759,104円
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジなし) 529,719円
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-09(為替ヘッジあり) 5,797,087円
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-09(為替ヘッジなし) 409,781円
あしぎん世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-09 1,039,466円
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジあり) 5,027,477円
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジなし) 549,716円
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(平成31年 3月12日現在)
合計 75,182,674円
附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
(単位:円)
種類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
特殊債券 第95回政府保証日本高速道路保有・債務返済 14,000,000 14,139,020
機構債券
第3回政府保証地方公共団体金融機構債券 14,000,000 14,093,240
第8回政府保証地方公営企業等金融機構債券 12,000,000 12,037,080
第5回政府保証阪神高速道路株式会社債券 14,000,000 14,192,080
合計 54,000,000 54,461,420
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジあり)
2019年 3月29日現在
Ⅰ 資産総額 7,945,814,810 円
Ⅱ 負債総額 6,866,878 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,938,947,932 円
Ⅳ 発行済口数 8,019,569,325 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9899 円
(1万口当たり純資産額) (9,899 円)
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジなし)
2019年 3月29日現在
Ⅰ 資産総額 787,966,646 円
Ⅱ 負債総額 1,083,971 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 786,882,675 円
Ⅳ 発行済口数 782,837,000 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0052 円
(1万口当たり純資産額) (10,052 円)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の
規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振
替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振
替受益権を表示する受益証券は発行されません。
イ 名義書換
該当事項はありません。
ロ 受益者名簿
作成しません。
ハ 受益者に対する特典
ありません。
ニ 受益権の譲渡および譲渡制限等
(イ)受益権の譲渡
a.受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
b.上記aの申請のある場合には、上記aの振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受
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益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載または記録するものとします。ただし、上記aの振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載または記録が行われるよう通知するものとします。
c.上記aの振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したと
きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(ロ)受益権の譲渡制限および譲渡の対抗要件
譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなけれ
ば、委託会社および受託会社に対抗することができません。
ホ 償還金
償還金は、原則として、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
者に支払います。
ヘ 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定
によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(2019年4月1日現在)
イ 資本金の額および株式数
資本金の額 20億円
会社が発行する株式の総数 60,000,000株
発行済株式総数 33,870,060株
ロ 最近5年間における資本金の額の増減
該当ありません。
ハ 会社の機構
委託会社の取締役は8名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任決議は、議決権を行
使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
もって行い、累積投票によらないものとします。
取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
終結の時までとし、補欠または増員によって選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期
の満了する時までとします。
委託会社の業務上重要な事項は、取締役会の決議により決定します。
取締役会は、取締役会の決議によって、代表取締役若干名を選定します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を1名選定し、必要に応じて取締役会長1名を選定
することができます。
ニ 投資信託の運用の流れ
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2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託
の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助
言業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を
行っています。
委託会社は、2019年4月1日に大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、商号を三井住友DSアセッ
トマネジメント株式会社に変更しました。
2019年3月29日現在 における三井住友アセットマネジメント株式会社が 運用を行っている投資信託
(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。
本 数 (本) 純資産総額 (円)
追加型株式投資信託
467 5,759,755,732,324
単位型株式投資信託
92 523,512,840,677
追加型公社債投資信託
1 28,812,487,686
単位型公社債投資信託
115 311,786,512,725
合 計
675 6,623,867,573,412
(ご参考)
2019年3月29日現在における大和住銀投信投資顧問株式会社が運用を行っている投資信託(親投資信
託は除きます)は、以下の通りです。
本 数 (本) 純資産総額 (円)
追加型株式投資信託 309 2,926,233,606,958
単位型株式投資信託 21 57,872,142,748
追加型公社債投資信託
- -
単位型公社債投資信託 72 250,140,415,808
合 計 402 3,234,246,165,514
3【委託会社等の経理状況】
1 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第
59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に
関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内
閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
2 当社は、第33期(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)の財務諸表については、金融商品
取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人の監査を受けており、第34期中
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間会計期間(平成30年4月1日から平成30年9月30日まで)の中間財務諸表については、金融商品取
引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人の中間監査を受けております。
三井住友アセットマネジメント株式会社は、2019年4月1日に大和住銀投信投資顧問株式会社と合併
し、商号を三井住友DSアセットマネジメント株式会社に変更しました。
委託会社の財務諸表及び中間財務諸表に続き、大和住銀投信投資顧問株式会社の第46期事業年度の財務
諸表及び第47期中間会計期間の中間財務諸表を参考情報として記載しております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(平成29年3月31日) (平成30年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 13,279,384 20,873,870
顧客分別金信託 20,008 20,010
前払費用 351,526 402,249
未収入金 40,544 39,030
未収委託者報酬 5,511,715 6,332,203
未収運用受託報酬 1,297,104 1,725,215
未収投資助言報酬 343,523 316,407
未収収益 20,789 50,321
繰延税金資産 482,535 715,988
その他の流動資産 5,560 10,891
流動資産合計
21,352,691 30,486,188
固定資産
有形固定資産 ※1
建物 198,767 185,371
器具備品 261,096 300,694
有形固定資産合計
459,864 486,065
無形固定資産
ソフトウェア 493,806 409,765
ソフトウェア仮勘定 141,025 5,755
電話加入権 68 56
商標権 3 -
無形固定資産合計
634,903 415,576
投資その他の資産
投資有価証券 12,098,372 10,616,594
関係会社株式 10,412,523 10,412,523
長期差入保証金 677,681 658,505
長期前払費用 61,282 69,423
会員権 7,819 7,819
繰延税金資産 871,577 678,459
投資その他の資産合計
24,129,257 22,443,325
固定資産合計
25,224,025 23,344,968
資産合計
46,576,717 53,831,157
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(平成29年3月31日) (平成30年3月31日)
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負債の部
流動負債
顧客からの預り金 304 84
その他の預り金 80,380 92,326
未払金
未払収益分配金 655 649
未払償還金 140,124 137,522
未払手数料 2,424,318 2,783,763
その他未払金 52,903 236,739
未払費用 2,564,625 3,433,641
未払消費税等 160,571 547,706
未払法人税等 661,467 1,785,341
賞与引当金 1,001,068 1,507,256
445 1,408
その他の流動負債
7,086,864 10,526,438
流動負債合計
固定負債
退職給付引当金 3,177,131 3,319,830
賞与引当金 40,167 99,721
2,174 3,363
その他の固定負債
3,219,473 3,422,915
固定負債合計
10,306,337 13,949,354
負債合計
純資産の部
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金
8,628,984 8,628,984
資本準備金
8,628,984 8,628,984
資本剰余金合計
利益剰余金
利益準備金 284,245 284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金 60,000 60,000
別途積立金 1,476,959 1,476,959
23,493,074 26,561,078
繰越利益剰余金
25,314,279 28,382,283
利益剰余金合計
35,943,263 39,011,267
株主資本計
評価・換算差額等
327,116 870,535
その他有価証券評価差額金
327,116 870,535
評価・換算差額等合計
36,270,379 39,881,802
純資産合計
46,576,717 53,831,157
負債・純資産合計
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 平成28年4月 1日 (自 平成29年4月 1日
至 平成29年3月31日) 至 平成30年3月31日)
営業収益
委託者報酬 31,628,014 36,538,981
運用受託報酬 5,649,190 8,362,118
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資助言報酬 1,726,511 1,440,233
その他営業収益
情報提供コンサルタント
業務報酬 5,000 5,000
サービス支援手数料 61,268 128,324
54,261 55,820
その他
営業収益計 39,124,246 46,530,479
営業費用
支払手数料 14,908,517 16,961,384
広告宣伝費 366,227 353,971
公告費 1,140 1,140
調査費
調査費 1,325,978 1,654,233
委託調査費 4,343,104 5,972,473
営業雑経費
通信費 46,030 40,066
印刷費 338,254 339,048
協会費 21,669 -
諸会費 20,054 45,465
情報機器関連費 2,516,497 2,582,734
販売促進費 24,896 34,333
149,177 136,669
その他
営業費用合計 24,061,549 28,121,520
一般管理費
給料
役員報酬 225,885 196,529
給料・手当 6,121,741 6,190,716
賞与 610,533 601,375
賞与引当金繰入額 989,925 1,566,810
交際費 23,136 25,709
事務委託費 317,928 256,413
旅費交通費 229,248 220,569
租税公課 268,527 282,036
不動産賃借料 622,662 654,286
退職給付費用 423,954 419,884
固定資産減価償却費 384,068 329,756
335,840 285,490
諸経費
10,553,451 11,029,580
一般管理費合計
4,509,246 7,379,378
営業利益
営業外収益
受取配当金 ※1 106,651 51,335
受取利息 ※1 745 520
時効成立分配金・償還金 1,721 2,622
原稿・講演料 1,474 894
12,592 10,669
雑収入
営業外収益合計 123,184 66,042
営業外費用
為替差損 9,737 5,125
1,084 913
雑損失
10,821 6,038
営業外費用合計
4,621,608 7,439,383
経常利益
特別利益
投資有価証券償還益 353,462 61,842
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2,579 30,980
投資有価証券売却益
特別利益合計 356,041 92,822
特別損失
固定資産除却損 ※2 8,157 354,695
投資有価証券償還損 43,644 141,666
投資有価証券売却損 15,012 9,634
ゴルフ会員権売却損 3,894 -
21,175 -
事務所移転費用
91,884 505,996
特別損失合計
4,885,765 7,026,209
税引前当期純利益
1,391,996 2,350,891
法人税、住民税及び事業税
△ 25,454 △ 280,166
法人税等調整額
1,366,541 2,070,725
法人税等合計
3,519,223 4,955,483
当期純利益
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
資本金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金 利益準備金
配当準備 繰越利益
合計 合計
別途積立金
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 21,984,811 23,806,015 34,434,999
当期変動額
△2,010,960 △2,010,960 △2,010,960
剰余金の配当
当期純利益 3,519,223 3,519,223 3,519,223
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - - - - - 1,508,263 1,508,263 1,508,263
当期末残高 2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 23,493,074 25,314,279 35,943,263
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差
評価差額金 額等合計
当期首残高 517,775 517,775 34,952,774
当期変動額
△2,010,960
剰余金の配当
当期純利益 3,519,223
株主資本以外の項目の
△190,658 △190,658 △190,658
当期変動額(純額)
△190,658 △190,658
当期変動額合計 1,317,604
当期末残高 327,116 327,116 36,270,379
当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
資本金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金 利益準備金
配当準備 繰越利益
合計 合計
別途積立金
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 23,493,074 25,314,279 35,943,263
当期変動額
△1,887,480 △1,887,480 △1,887,480
剰余金の配当
当期純利益 4,955,483 4,955,483 4,955,483
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - - - - - 3,068,003 3,068,003 3,068,003
当期末残高 2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 26,561,078 28,382,283 39,011,267
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差
評価差額金 額等合計
当期首残高 327,116 327,116 36,270,379
当期変動額
△1,887,480
剰余金の配当
当期純利益 4,955,483
株主資本以外の項目の
543,419 543,419 543,419
当期変動額(純額)
当期変動額合計 543,419 543,419 3,611,423
当期末残高 870,535 870,535 39,881,802
[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)満期保有目的の債券
償却原価法
(2)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(3)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設
備については、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 3~50年
器具備品 3~20年
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(2)無形固定資産
定額法によっております。
なお、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっておりま
す。
3.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算
定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(平成29年3月31日) (平成30年3月31日)
建物 291,976 千円 312,784千円
器具備品 768,929千円
651,918千円
2 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座借越契約を締結しております。
当事業年度末における当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(平成29年3月31日) (平成30年3月31日)
当座借越極度額の総額 10,000,000千円 10,000,000千円
借入実行残高 -千円 -千円
10,000,000千円 10,000,000千円
差引額
3 保証債務
当社は、子会社であるSumitomo Mitsui Asset Management(New York)Inc.における賃貸借契約に係る賃借料に対
し、平成35年6月までの賃借料総額の支払保証を行っております。
前事業年度 当事業年度
(平成29年3月31日) (平成30年3月31日)
Sumitomo Mitsui Asset 256,031千円 204,923千円
Management (New York)
Inc.
(損益計算書関係)
※1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
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前事業年度 当事業年度
(自 平成28年4月 1日 (自 平成29年4月 1日
至 平成29年3月31日) 至 平成30年3月31日)
- 千円
受取配当金 106,640千円
受取利息 18千円 - 千円
※2 固定資産除却損
前事業年度 当事業年度
(自 平成28年4月 1日 (自 平成29年4月 1日
至 平成29年3月31日) 至 平成30年3月31日)
建物 6,952千円 - 千円
器具備品 1,204千円
0千円
ソフトウェア - 千円
9,000千円
ソフトウェア仮勘定
- 千円
345,695千円
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
1.発行済株式数に関する事項
当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数
普通株式 17,640株 - - 17,640株
2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
平成28年6月27日 平成28年 平成28年
普通株式 2,010,960 114,000
定時株主総会 3月31日 6月28日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの
平成29年6月27日開催の第32回定時株主総会において次の通り付議いたします。
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
平成29年6月27日 平成29年 平成29年
普通株式 利益剰余金
1,887,480 107,000
定時株主総会 3月31日 6月28日
当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1.発行済株式数に関する事項
当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数
普通株式 17,640株 - - 17,640株
2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
平成29年6月27日 平成29年 平成29年
普通株式 1,887,480 107,000
定時株主総会 3月31日 6月28日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの
平成30年6月26日開催の第33回定時株主総会において次の通り付議いたします。
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
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平成30年6月26日 平成30年 平成30年
普通株式 利益剰余金
2,822,400 160,000
定時株主総会 3月31日 6月27日
(リース取引関係)
オペレーティング・リース取引
(借主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(平成29年3月31日) (平成30年3月31日)
1年以内 626,698 208,187
1年超 191,491 42,916
合計 818,190 251,104
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っています。そのため、資金運用については、短
期的で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保を第一とし、顧客利益に反しない
運用を行っています。また、資金調達及びデリバティブ取引は行っていません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。未収委託者報酬
は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である信託銀行において分別管理されている
ため、リスクは僅少となっています。
投資有価証券については、主に事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等であり、市場価格の変動
リスク及び発行体の信用リスクに晒されています。関係会社株式については、主に全額出資の子会社の株式及び50%
出資した関連会社の株式であり、発行体の信用リスクに晒されています。また、長期差入保証金は、建物等の賃借契
約に関連する敷金等であり、差入先の信用リスクに晒されています。
営業債務である未払手数料は、すべて1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスクの管理
当社は、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、営業債権について、取引先毎の期日管理及び残高管理を行う
とともに、その状況について取締役会に報告しています。
投資有価証券、子会社株式及び関連会社株式は発行体の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程
に従い、定期的に管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
長期差入保証金についても、差入先の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に
管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
②市場リスクの管理
投資有価証券については、自己勘定資産の運用・管理に関する規程に従い、各所管部においては所管する有価証券
について管理を、企画部においては総合的なリスク管理を行い、定期的に時価を把握しています。また、資産の自己
査定及び償却・引当規程に従い、その状況について取締役会に報告しています。
なお、事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等については、純資産額に対する保有制限を設けて
おり、また、自社設定投信等の取得・処分に関する規則に従い、定期的に取締役会において報告し、投資家の資金性
格、金額、および投資家数等の状況から検討した結果、目的が達成されたと判断した場合には速やかに処分すること
としています。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格及び業界団体が公表する売買参考統計値等に基づく価額のほか、これらの価額がな
い場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件を採用しているた
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め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と
認められるものは、次表には含まれていません((注2)参照)。
前事業年度(平成29年3月31日)
(単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金及び預金 13,279,384 13,279,384 -
(2)顧客分別金信託 20,008 20,008 -
(3)未収委託者報酬 5,511,715 5,511,715 -
(4)未収運用受託報酬 1,297,104 1,297,104 -
(5)未収投資助言報酬 343,523 343,523 -
(6)投資有価証券
①その他有価証券 12,098,074 12,098,074 -
(7)長期差入保証金 677,681 677,681 -
資産計 33,227,492 33,227,492 -
(1)顧客からの預り金 304 304 -
(2)未払手数料 2,424,318 2,424,318 -
負債計 2,424,622 2,424,622 -
当事業年度(平成30年3月31日)
(単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金及び預金 20,873,870 20,873,870 -
(2)顧客分別金信託 20,010 20,010 -
(3)未収委託者報酬 6,332,203 6,332,203 -
(4)未収運用受託報酬 1,725,215 1,725,215 -
(5)未収投資助言報酬 316,407 316,407 -
(6)投資有価証券
①その他有価証券 10,616,296 10,616,296 -
(7)長期差入保証金 658,505 658,505 -
資産計 40,542,507 40,542,507 -
(1)顧客からの預り金 84 84 -
(2)未払手数料 2,783,763 2,783,763 -
負債計 2,783,847 2,783,847 -
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(2)顧客分別金信託、(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬、及び(5)未収投資助言報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(6)投資有価証券
これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表され
ている基準価格によっております。
(7)長期差入保証金
これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価
額によっています。
負 債
(1)顧客からの預り金、(2)未払手数料
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これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(平成29年3月31日) (平成30年3月31日)
その他有価証券
非上場株式 298 298
合計 298 298
子会社株式及び関連会社株式
非上場株式 10,412,523 10,412,523
合計 10,412,523 10,412,523
その他有価証券については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであり、「(6)①
その他有価証券」には含めておりません。
子会社株式及び関連会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであ
ることから、時価開示の対象とはしておりません。
(注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(平成29年3月31日)
(単位:千円)
区分 1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 13,279,384 - - -
顧客分別金信託 20,008 - - -
未収委託者報酬 5,511,715 - - -
未収運用受託報酬 1,297,104 - - -
未収投資助言報酬 343,523 - - -
長期差入保証金 31,201 646,480 - -
合計 20,482,937 646,480 - -
当事業年度(平成30年3月31日)
(単位:千円)
区分 1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 20,873,870 - - -
顧客分別金信託 20,010 - - -
未収委託者報酬 6,332,203 - - -
未収運用受託報酬 1,725,215 - - -
未収投資助言報酬 316,407 - - -
長期差入保証金 602,360 56,144 - -
合計 29,870,067 56,144 - -
(有価証券関係)
1.子会社株式及び関連会社株式
前事業年度(平成29年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式10,412,523千円)は、市場価格がなく、時価を把握
することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度(平成30年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式10,412,523千円)は、市場価格がなく、時価を把握
することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
2.その他有価証券
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前事業年度(平成29年3月31日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
投資信託等 4,921,829 4,267,927 653,902
小計 4,921,829 4,267,927 653,902
(2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
投資信託等 7,176,244 7,358,662 △182,417
小計 7,176,244 7,358,662 △182,417
合計 12,098,074 11,626,589 471,485
(注)非上場株式等(貸借対照表計上額 298千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
められることから、記載しておりません。
当事業年度(平成30年3月31日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
投資信託等 7,366,669 6,046,232 1,320,437
小計 7,366,669 6,046,232 1,320,437
(2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
投資信託等 3,249,626 3,315,328 △65,701
小計 3,249,626 3,315,328 △65,701
合計 10,616,296 9,361,560 1,254,735
(注)非上場株式等(貸借対照表計上額 298千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
められることから、記載しておりません。
3.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
(単位:千円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
228,204 2,579 15,012
当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
(単位:千円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
532,099 30,980 9,634
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年
金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 平成28年4月 1日 (自 平成29年4月1 日
至 平成29年3月31日) 至 平成30年3月31日)
退職給付債務の期首残高 3,028,212 3,177,131
勤務費用 280,524 285,715
利息費用 - 2,922
数理計算上の差異の発生額 △15,494 △51,212
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退職給付の支払額 △116,111 △94,727
退職給付債務の期末残高 3,177,131 3,319,830
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(平成29年3月31日) (平成30年3月31日)
非積立型制度の退職給付債務 3,177,131 3,319,830
未認識数理計算上の差異 - -
未認識過去勤務費用 - -
退職給付引当金 3,177,131 3,319,830
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 平成28年4月 1日 (自 平成29年4月 1日
至 平成29年3月31日) 至 平成30年3月31日)
勤務費用 280,524 285,715
利息費用 - 2,922
数理計算上の差異の費用処理額 △15,494 △51,212
その他 158,924 182,458
確定給付制度に係る退職給付費用 423,954 419,884
(注)その他は、その他の関係会社等からの出向者の年金掛金負担分及び退職給付引当額相当額負担分、退職定年制
度適用による割増退職金並びに確定拠出年金への拠出額になります。
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表わしております。)
前事業年度 当事業年度
(自 平成28年4月 1日 (自 平成29年4月 1日
至 平成29年3月31日) 至 平成30年3月31日)
割引率 0.092% 0.000%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度137,310千円、当事業年度147,195千円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(平成29年3月31日) (平成30年3月31日)
流動の部
繰延税金資産
賞与引当金 308,929 461,521
調査費 79,381 90,509
未払金 45,745 59,821
未払事業税 46,406 102,103
2,071 2,032
その他
繰延税金資産合計
482,535 715,988
固定の部
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繰延税金資産
退職給付引当金 972,837 1,016,532
ソフトウェア償却 18,718 11,289
賞与引当金 12,299 30,534
投資有価証券評価損 95 95
14,592 6,805
その他
繰延税金資産小計
1,018,544 1,065,256
評価性引当額 △2,597 △2,597
繰延税金資産合計
1,015,946 1,062,659
繰延税金負債
144,368 384,200
その他有価証券評価差額金
繰延税金負債合計 144,368 384,200
繰延税金資産の純額 1,354,113 1,394,447
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主
要な項目別の内訳
前事業年度 当事業年度
(平成29年3月31日) (平成30年3月31日)
法定実効税率
30.8% 30.8%
(調整)
評価性引当額の増減 △0.1 -
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.2 0.2
受取配当等永久に益金に算入されない項目 △0.8 -
住民税均等割等 0.1 0.1
所得税額控除による税額控除 △2.2 △1.9
△0.0 0.1
その他
27.9 29.4
税効果会計適用後の法人税等の負担率
(セグメント情報等)
前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
1.セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
グメント情報の記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客へ
31,628,014 5,649,190 1,726,511 120,529 39,124,246
の営業収益
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(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の
記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1.セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
グメント情報の記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
36,538,981 8,362,118 1,440,233 189,145 46,530,479
営業収益
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の
記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
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該当事項はありません。
5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1)子会社及び関連会社等
(単位:千円)
事業の 議決権等 関連当
会社等の名称又は氏 資本金、出資 取引の 期末残
種類 所在地 内容又 の所有(被所 事者と 取引金額 科目
名 金又は基金 内容 高
は職業 有)割合 の関係
% 投信の助
SumitomoMitsui 5,000,000
Hong
投資運 (所有) 言業務 剰余金
子会社 AssetManagement (ホンコン 106,640 - -
用業 直接100 役員の の配当
Kong
(HongKong)Limited ドル)
兼任
(注)取引条件及び取引条件の決定方針等
受取配当金については、剰余金の分配可能額を基礎とした一定の基準に基づき合理的に決定しております。
(2)兄弟会社等
(単位:千円)
事業の 議決権等の
会社等の名 資本金、出資金 関連当事者
種類 所在地 内容又 所有(被所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
称又は氏名 又は基金 との関係
は職業 有)割合
親会社 % 投信の販売
㈱三井住友 東京都 千 委託販売 未払
の子会 1,770,996,505 銀行業 委託 2,737,677 489,567
銀行 代田区 手数料 手数料
-
社 役員の兼任
親会社 %
SMBC日興証 東京都 千 投信の 販売 委託販売 未払
の子会 10,000,000 証券業 5,485,934 862,697
券㈱ 代田区 委託 手数料 手数料
-
社
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
3.㈱三井住友銀行の属性が、平成28年7月29日付けで、「その他の関係会社」より「親会社」、平成28年10月1日付けで「親会
社」より「親会社の子会社」に異動となりました。なお、取引金額の中には、「その他の関係会社」及び「親会社」であった
期間の取引金額が含まれております。
4.SMBC日興証券㈱の属性が、平成28年10月1日付けで、「その他の関係会社の子会社」より「親会社の子会社」に異動となりまし
た。
なお、取引金額の中には、「その他の関係会社の子会社」であった期間の取引金額が含まれております。
2.親会社に関する注記
株式会社三井住友フィナンシャルグループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場)
当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1)兄弟会社等
(単位:千円)
資本金、出資 事業の 議決権等 関連当事
会社等の名 取引の内
種類 所在地 金 内容又 の所有(被 者との関 取引金額 科目 期末残高
称又は氏名 容
又は基金 は職業 所有)割合 係
親会社 東京都 % 投信の販売
㈱三井住友 委託販売 未払
の子会 千代田 1,770,996,505 銀行業 委託 2,761,066 429,436
銀行 手数料 手数料
-
社 区 役員の兼任
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% 投信の販売
親会社 東京都
委託
SMBC日興証 委託販売 未払
の子会 千代田 10,000,000 証券業 5,685,815 953,752
-
役員の
券㈱ 手数料 手数料
社 区
兼任
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
2.親会社に関する注記
株式会社三井住友フィナンシャルグループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 平成28年4月 1日 (自 平成29年4月 1日
至 平成29年3月31日) 至 平成30年3月31日)
1株当たり純資産額 2,056,143.98円 2,260,873.18円
1株当たり当期純利益金額 199,502.47円 280,923.11円
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 平成28年4月 1日 (自 平成29年4月 1日
至 平成29年3月31日) 至 平成30年3月31日)
1株当たり当期純利益金額
当期純利益(千円) 3,519,223 4,955,483
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
普通株式に係る当期純利益金額(千円) 3,519,223 4,955,483
期中平均株式数(株) 17,640 17,640
(重要な後発事象)
前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合併に関する主要株主間での基本合意について
平成30年5月11日付で当社及び大和住銀投信投資顧問株式会社の主要株主である株式会社三井住友フィナンシャルグ
ループ、株式会社大和証券グループ本社、三井住友海上火災保険株式会社及び住友生命保険相互会社が、当社と大和住銀
投信投資顧問株式会社との合併に関する基本合意書を締結しました。
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
第34期中間会計期間
(平成30年9月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 19,085,678
顧客分別金信託 20,010
前払費用 414,616
未収委託者報酬 7,225,367
未収運用受託報酬 1,541,190
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未収投資助言報酬 306,565
未収収益 51,614
53,465
その他
28,698,508
流動資産合計
固定資産
有形固定資産 ※1 508,186
無形固定資産 437,397
投資その他の資産
投資有価証券 9,519,317
関係会社株式 10,412,523
繰延税金資産 1,364,662
1,500,406
その他
22,796,910
投資その他の資産合計
23,742,493
固定資産合計
52,441,002
資産合計
負債の部
流動負債
顧客からの預り金 649
その他の預り金 116,730
未払金 3,491,463
未払費用 3,428,351
未払法人税等
1,080,277
前受収益 8,509
賞与引当金 1,233,571
228,340
その他 ※2
9,587,893
流動負債合計
固定負債
退職給付引当金 3,435,254
賞与引当金 41,631
1,383
その他
3,478,268
固定負債合計
13,066,162
負債合計
純資産の部
株主資本
資本金 2,000,000
資本剰余金
8,628,984
資本準備金
8,628,984
資本剰余金合計
利益剰余金
利益準備金 284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金 60,000
別途積立金 1,476,959
26,222,740
繰越利益剰余金
28,043,944
利益剰余金合計
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38,672,928
株主資本合計
評価・換算差額等
701,911
その他有価証券評価差額金
701,911
評価・換算差額等合計
39,374,840
純資産合計
52,441,002
負債純資産合計
(2)中間損益計算書
(単位:千円)
第34期中間会計期間
(自 平成30年4月1日
至 平成30年9月30日)
営業収益
委託者報酬 20,003,107
運用受託報酬 3,216,910
投資助言報酬 696,543
117,677
その他の営業収益
営業収益計 24,034,239
営業費用 15,495,987
5,200,633
一般管理費 ※1
営業利益 3,337,618
営業外収益
※2
13,622
10,296
営業外費用 ※3
経常利益 3,340,944
特別利益 ※4
293,441
特別損失 ※5 35,355
税引前中間純利益 3,599,031
法人税、住民税及び事業税
1,010,764
104,205
法人税等調整額
法人税等合計 1,114,969
中間純利益 2,484,061
(3)中間株主資本等変動計算書
第34期中間会計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本剰余金
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
配当準備積立金 別途積立金 繰越利益剰余金
合計
当期首残高 2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 26,561,078 28,382,283 39,011,267
当中間期変動額
△2,822,400 △2,822,400 △2,822,400
剰余金の配当
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中間純利益 2,484,061 2,484,061 2,484,061
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純額)
△338,338 △338,338 △338,338
当中間期変動額合計 - - - - - -
当中間期末残高 2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 26,222,740 28,043,944 38,672,928
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
評価差額金 差額等合計
当期首残高 870,535 870,535 39,881,802
当中間期変動額
△2,822,400
剰余金の配当
中間純利益 2,484,061
株主資本以外の項目の
△168,624 △168,624 △168,624
当中間期変動額(純額)
△168,624 △168,624 △506,962
当中間期変動額合計
当中間期末残高 701,911 701,911 39,374,840
注記事項
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券
①子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
②その他有価証券
時価のあるもの
中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備
については、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 3~50年
器具備品 3~20年
(2)無形固定資産
定額法によっております。
なお、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっておりま
す。
3.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間において
発生していると認められる額を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については、
給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
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数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
4.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
(表示方法の変更)
「税効果会計に係る会計基準」の一部改正(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当中間会計期間の期首から適
用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しておりま
す。
(中間貸借対照表関係)
第34期中間会計期間
(平成30年 9月 30日)
※1.有形固定資産の減価償却累計額
1,162,157千円
※2.消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債のその
他に含めて表示しております。
3.当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座借越契約を締結しております。
当中間会計期間末における当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
当座借越極度額の総額 10,000,000千円
借入実行残高 -
差引額 10,000,000千円
4.当社は、子会社であるSumitomo Mitsui Asset Management(New York)Inc.における賃貸借契約に
係る賃借料に対し、平成35年6月までの賃借料総額198,989千円の支払保証を行っております。
(中間損益計算書関係)
第34期中間会計期間
(自 平成30年 4月1日 至 平成30年9月30日)
※1.減価償却実施額
有形固定資産 80,772千円
無形固定資産 84,457千円
※2.営業外収益のうち主要なもの
雑益 13,281千円
※3.営業外費用のうち主要なもの
為替差損 10,293千円
※4.特別利益のうち主要なもの
投資有価証券償還益 289,451千円
投資有価証券売却益 3,990千円
※5.特別損失のうち主要なもの
合併関連費用 23,103千円
合併関連費用は、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合併に関する業務委託費用等で
あります。
投資有価証券売却損 12,101千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
第34期中間会計期間(自 平成30年 4月1日 至 平成30年9月30日)
1.発行済株式数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
普通株式 17,640株 - - 17,640株
2.剰余金の配当に関する事項
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
平成30年6月26日 平成30年 平成30年
普通株式 2,822,400 160,000
定時株主総会 3月31日 6月27日
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(リース取引関係)
第34期中間会計期間
(自 平成30年 4月1日 至 平成30年9月30日)
1.オペレーティング・リース取引
(借主側)
未経過リース料(解約不能のもの)
1年以内 595,231千円
1年超 3,853,814千円
合 計 4,449,045千円
(金融商品関係)
1.金融商品の時価等に関する事項
第34期中間会計期間(平成30年 9月 30日)
平成30年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りです。なお、時価を把
握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)参照)。
(単位:千円)
区分 中間貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金及び預金 19,085,678 19,085,678 -
(2)顧客分別金信託 20,010 20,010 -
(3)未収委託者報酬 7,225,367 7,225,367 -
(4)未収運用受託報酬 1,541,190 1,541,190 -
(5)未収投資助言報酬 306,565 306,565 -
(6)投資有価証券
①その他有価証券 9,519,019 9,519,019 -
(7)投資その他の資産
①長期差入保証金 1,434,365 1,434,365 -
資産計 39,132,197 39,132,197 -
(1)顧客からの預り金 649 649 -
(2)未払金
①未払手数料 3,310,988 3,310,988 -
負債計 3,311,637 3,311,637 -
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(2)顧客分別金信託、(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬、及び(5)未収投資助言報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(6)投資有価証券
①その他有価証券
これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表されて
いる基準価格によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
(7)投資その他の資産
①長期差入保証金
これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額
によっております。
負 債
(1)顧客からの預り金、及び(2)未払金①未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
区分 中間貸借対照表計上額
その他有価証券
非上場株式 298
合計 298
子会社株式及び関連会社株式
非上場株式 10,412,523
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
合計 10,412,523
その他有価証券については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであり、「(6)①
その他有価証券」には含めておりません。
子会社株式及び関連会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるもので
あることから、時価開示の対象とはしておりません。
(有価証券関係)
第34期中間会計期間(平成30年 9月 30日)
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額 10,412,523千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが
極めて困難と認められることから、記載しておりません。
2.その他有価証券
(単位:千円)
区分 中間貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)中間貸借対照表計上額が取得原価を
超えるもの
投資信託等 6,621,299 5,533,700 1,087,599
小計 6,621,299 5,533,700 1,087,599
(2)中間貸借対照表計上額が取得原価を
超えないもの
投資信託等 2,897,719 2,973,628 △75,908
小計 2,897,719 2,973,628 △75,908
合計 9,519,019 8,507,328 1,011,691
(注)非上場株式等(中間貸借対照表計上額 298千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困
難と認められることから、記載しておりません。
(デリバティブ取引関係)
当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。
(資産除去債務等)
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
第34期中間会計期間(自 平成30年 4月1日 至 平成30年9月30日)
1.セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
グメント情報の記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
20,003,107 3,216,910 696,543 117,677 24,034,239
営業収益
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収
益の記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの
有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありませ
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ん。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
第34期中間会計期間
(自 平成30年 4月1日 至 平成30年9月30日)
1株当たり純資産額 2,232円13銭
1株当たり中間純利益 140円81銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載してお
りません。
(注)当社は、平成30年11月1日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っておりま
す。これに伴い、当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり純資産額
及び1株当たり中間純利益を算定しております。
1株当たり純資産額の算定上の基礎
中間貸借対照表の純資産の部の合計額 39,374,840千円
普通株式に係る純資産額 39,374,840千円
普通株式の発行済株式数 17,640株
1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数 17,640,000株
1株当たり中間純利益の算定上の基礎
中間損益計算書上の中間純利益 2,484,061千円
普通株式に係る中間純利益 2,484,061千円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 17,640株
1株当たり中間純利益の算定に用いられた普通株式の期中平均株式数 17,640,000株
(追加情報)
当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との間での合併契約の締結について
当社は、平成30年9月28日開催の当社取締役会において、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社(以下「大和住銀」)との
間で合併契約を締結することについて決議し、同日付で締結しました。また、平成30年10月31日に当社臨時株主総会にお
いて当該合併契約の承認を得ております。
1.企業結合の概要
(1)被取得企業の名称及び事業の内容
被取得企業の名称 大和住銀投信投資顧問株式会社
事業の内容 投資運用業、投資助言・代理業等
(2)企業結合を行う主な理由
資産運用ビジネスはグローバルに成長拡大しており、お客さまから求められる運用力やサービスはますます高度化し
ております。本件合併は、このようなお客さまからのニーズに対応するために、両運用会社の持つ強み・ノウハウを結
集した、フィデューシャリー・デューティーに基づく最高品質の運用パフォーマンスとサービスを提供する資産運用会
社の実現を図るものであります。
(3)企業結合日
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平成31年4月1日(予定)
(4)企業結合の法的形式
当社を存続会社とし、大和住銀を消滅会社とする吸収合併方式であります。
(5)結合後企業の名称
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
(6)取得企業を決定するに至った主な根拠
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会
計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日)の考え方に基づき、当社を取得企業とし
ております。
2.合併比率及びその算定方法並びに交付予定の株式数
(1)合併比率
大和住銀の普通株式1株に対し、当社の普通株式4.2156株を割当て交付いたします。
(2)合併比率の算定方法
当社はEYトランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社を、大和住銀はPwCアドバイザリー合同会社
を、合併比率の算定に関する第三者算定機関としてそれぞれ選定し、各第三者算定機関による算定結果を参考に、両社
の財務の状況、資産の状況、将来の見通し等の要因を総合的に勘案し、合併比率について慎重に協議を重ねた結果、合
併比率が妥当であるとの判断し、合意に至ったものであります。
(3)交付予定の株式数
普通株式:16,230,060株
(重要な後発事象)
株式分割
当社は、平成30年9月28日開催の取締役会決議に基づき、平成30年11月1日付で株式分割を行っております。
1.株式分割の目的
合併に伴い株主の議決権割合が変更となる見込みであり、円滑に変更手続きを行うために株式分割を行っております。
2.株式分割の概要
(1)分割の方法
平成30年10月31日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載された株主の所有する普通株式1株につき、1,000株
の割合をもって分割しております。
(2)分割により増加した株式数
①株式分割前の発行済株式総数 17,640株
②今回の分割により増加した株式数 17,622,360株
③株式分割後の発行済株式数 17,640,000株
④株式分割後の発行可能株式総数 60,000,000株
(3)株式分割の日程
①基準日公告日 平成30年10月12日
②基準日 平成30年10月31日
③効力発生日 平成30年11月1日
(4)1株当たり情報に及ぼす影響
1株当たり情報に及ぼす影響については、当該箇所に記載しております。
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(参考)大和住銀投信投資顧問株式会社の経理状況
※当該(参考)において大和住銀投信投資顧問株式会社を「委託会社」または「当社」といいます。
1.委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59
号。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日
内閣府令第52号。)により作成しております。
また、委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52
年大蔵省令第38号。)並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(平成19年内閣府令第52号。)により作成しております。
2.財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第46期事業年度(平成29年4月1日から
平成30年3月31日まで)の財務諸表及び、第47期中間会計期間(平成30年4月1日から平成30年9月30日
まで)の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による監査を受けております。
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(1)貸借対照表
(単位:千円)
第45期 第46期
(平成29年3月31日) (平成30年3月31日)
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資産の部
流動資産
現金・預金 21,770,643 21,360,895
前払費用 206,930 204,460
未収入金 7,453 12,823
未収委託者報酬 3,291,565 3,363,312
未収運用受託報酬 912,489 1,198,432
未収収益 50,722 41,310
繰延税金資産 447,651 504,497
428 7,553
その他
26,687,885 26,693,285
流動資産計
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 110,298 75,557
器具備品 ※1 66,464 122,169
土地 710 710
10,562 7,275
リース資産 ※1
188,035 205,712
有形固定資産計
無形固定資産
ソフトウエア 96,732 73,887
12,706 12,706
電話加入権
109,439 86,593
無形固定資産計
投資その他の資産
投資有価証券 6,783,747 10,257,600
関係会社株式 956,115 956,115
従業員長期貸付金 1,546 1,170
長期差入保証金 511,637 534,699
出資金 82,660 82,660
繰延税金資産 523,217 536,754
その他 192 -
△20,750 △20,750
貸倒引当金
8,838,366 12,348,249
投資その他の資産計
9,135,840 12,640,555
固定資産計
35,823,726 39,333,840
資産合計
(単位:千円)
第45期 第46期
(平成29年3月31日) (平成30年3月31日)
負債の部
流動負債
リース債務 3,524 3,143
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未払金 61,012 29,207
未払手数料 1,419,878 1,434,393
未払費用 1,150,008 1,287,722
未払法人税等 459,723 1,397,293
未払消費税等 26,700 135,042
賞与引当金 1,251,100 1,263,100
役員賞与引当金 82,900 85,600
46,283 23,128
その他
4,501,131 5,658,632
流動負債計
固定負債
リース債務 7,841 4,698
退職給付引当金 1,482,500 1,540,203
93,560 88,050
役員退職慰労引当金
1,583,902 1,632,952
固定負債計
6,085,034 7,291,585
負債合計
(単位:千円)
第45期 第46期
(平成29年3月31日) (平成30年3月31日)
純資産の部
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金
156,268 156,268
資本準備金
156,268 156,268
資本剰余金合計
利益剰余金
利益準備金 343,731 343,731
その他利益剰余金
別途積立金 1,100,000 1,100,000
26,100,773 28,387,042
繰越利益剰余金
27,544,504 29,830,773
利益剰余金合計
29,700,773 31,987,042
株主資本合計
評価・換算差額等
37,917 55,213
その他有価証券評価差額金
37,917 55,213
評価・換算差額等合計
29,738,691 32,042,255
純資産合計
35,823,726 39,333,840
負債純資産合計
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(2)損益計算書
(単位:千円)
第45期 第46期
(自 平成28年4月1日 (自 平成29年4月1日
至 平成29年3月31日) 至 平成30年3月31日)
営業収益
運用受託報酬 4,371,647 5,111,757
委託者報酬 28,124,470 26,383,145
64,558 82,997
その他営業収益
32,560,677 31,577,899
営業収益計
営業費用
支払手数料 13,056,474 11,900,832
広告宣伝費 169,346 93,131
公告費 2,915 -
調査費
調査費 1,331,709 1,637,364
委託調査費 3,213,013 2,959,680
委託計算費 137,135 79,120
営業雑経費
通信費 39,943 42,497
印刷費 501,370 517,371
協会費 24,788 24,374
諸会費 2,492 3,778
109,609 122,930
その他
18,588,799 17,381,079
営業費用計
一般管理費
給料
役員報酬 209,010 218,127
給料・手当 2,852,929 2,809,008
賞与 129,064 86,028
退職金 32,873 9,864
福利厚生費 639,080 647,269
交際費 22,638 29,121
旅費交通費 142,966 159,224
租税公課 174,826 199,255
不動産賃借料 620,232 622,807
退職給付費用 217,625 219,724
固定資産減価償却費 57,699 71,624
賞与引当金繰入額 1,251,100 1,263,100
役員退職慰労引当金繰入額
38,169 36,130
役員賞与引当金繰入額 80,300 85,500
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564,747 901,001
諸経費
7,033,264 7,357,787
一般管理費計
6,938,613 6,839,032
営業利益
営業外収益
受取配当金 4,517 23,350
受取利息 675 199
投資有価証券売却益 6,051 6,350
業務委託関連引当金戻入 4,000 -
為替差益 123 -
5,690 2,831
その他
21,058 32,732
営業外収益計
営業外費用
投資有価証券売却損 21,990 5,000
為替差損 - 1,784
113 0
その他
22,103 6,784
営業外費用計
6,937,568 6,864,980
経常利益
6,937,568 6,864,980
税引前当期純利益
1,881,549 2,242,775
法人税、住民税及び事業税
225,697 △78,014
法人税等調整額
2,107,247 2,164,761
法人税等合計
4,830,321 4,700,218
当期純利益
(3)株主資本等変動計算書
第45期 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
資本金 その他利益剰余金
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
繰越利益剰余金
合計
別途積立金
当期首残高 2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 24,034,752
当期変動額
剰余金の配当 △2,764,300
当期純利益 4,830,321
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
当期変動額合計 - - - - - 2,066,021
当期末残高 2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 26,100,773
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
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当期首残高 25,478,483 27,634,752 27,182 27,182 27,661,934
当期変動額
剰余金の配当 △2,764,300 △2,764,300 △2,764,300
当期純利益 4,830,321 4,830,321 4,830,321
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
10,735 10,735 10,735
当期変動額合計 2,066,021 2,066,021 10,735 10,735 2,076,757
当期末残高 27,544,504 29,700,773 37,917 37,917 29,738,691
第46期 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
資本金 その他利益剰余金
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
繰越利益剰余金
合計
別途積立金
当期首残高 2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 26,100,773
当期変動額
剰余金の配当 △2,413,950
当期純利益 4,700,218
株主資本以外の項
目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 - - - - - 2,286,268
当期末残高 2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 28,387,042
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 27,544,504 29,700,773 37,917 37,917 29,738,691
当期変動額
剰余金の配当 △2,413,950 △2,413,950 △2,413,950
当期純利益 4,700,218 4,700,218 4,700,218
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
17,295 17,295 17,295
当期変動額合計 2,286,268 2,286,268 17,295 17,295 2,303,564
当期末残高 29,830,773 31,987,042 55,213 55,213 32,042,255
注記事項
重要な会計方針
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1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
総平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は総平均法により算出し、評価差額は全部純資産直入法
により処理しております。)を採用しております。
時価のないもの
総平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物について
は、定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 15~30年
器具備品 4~15年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によって
おります。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、社内規定に基づく当事業年度末の要支給額を計上しております。
これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実績に応じて、
各事業年度ごとに各人別に勤務費用が確定するためです。
(5) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支払に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末の要支給額を計上して
おります。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(貸借対照表関係)
第45期 第46期
(平成29年3月31日) (平成30年3月31日)
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※1.有形固定資産の減価償却累計額 ※1.有形固定資産の減価償却累計額
建物 454,117千円 建物 465,964千円
器具備品 272,531千円 器具備品 266,621千円
リース資産 10,688千円 リース資産 8,719千円
2.保証債務
2.保証債務
被保証者 従業員
-
被保証債務の内容 住宅ローン
金額 940千円
(株主資本等変動計算書関係)
第45期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
(単位:千株)
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式 3,850 - - 3,850
合 計 3,850 - - 3,850
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
株式の 配当金の総額 1株当たり
決議 基準日 効力発生日
種類 (千円) 配当額(円)
平成28年6月23日 普通
2,764,300 718 平成28年3月31日 平成28年6月24日
定時株主総会 株式
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金 1株当た
株式の種 配当の
決議 の総額 り配当額 基準日 効力発生日
類 原資
(千円) (円)
平成29年6月23日 普通 利益
2,413,950 627 平成29年3月31日 平成29年6月24日
定時株主総会 株式 剰余金
第46期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
(単位:千株)
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式 3,850 - - 3,850
合 計 3,850 - - 3,850
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
株式の 配当金の総額 1株当たり
決議 基準日 効力発生日
種類 (千円) 配当額(円)
平成29年6月23日 普通
2,413,950 627 平成29年3月31日 平成29年6月24日
定時株主総会 株式
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金 1株当た
株式の種 配当の
決議 の総額 り配当額 基準日 効力発生日
類 原資
(千円) (円)
平成30年6月22日 普通 利益
2,348,500 610 平成30年3月31日 平成30年6月23日
定時株主総会 株式 剰余金
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(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用事業を行っております。余裕資金は安全で
流動性の高い金融資産で運用し、銀行からの借入や社債の発行はありません。
安全性の高い金融商品での短期的な運用の他に、自社ファンドの設定に自己資本を投入しております。
その自己設定投信は、事業推進目的で保有しており、設定、解約又は償還に関しては、社内規定に従
っております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
主たる営業債権は、投資運用業等より発生する未収委託者報酬、未収運用受託報酬であります。
これらの債権は、全て1年以内の債権であり、そのほとんどが信託財産の中から支払われるため、回
収不能となるリスクは極めて軽微であります。
未収入金は、当社より他社へ出向している従業員給与等であり、1年以内の債権であります。
投資有価証券は、その大半が事業推進目的で設定した投資信託であり、価格変動リスク及び為替変動
リスクに晒されております。
未払手数料は、投資信託の販売に係る支払手数料であります。また、未払費用は、投資信託の運用に
係る再委託手数料、及び業務委託関連費用であります。
これらの債務は、全て1年以内の債務であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、社内規定に従って取引先を選定し、担当部門で取引先の状況を定期的にモニタリングし、
財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
当社は、投資有価証券の一部を除いて、資金決済のほとんどを自国通貨で行っているため、為替の
変動リスクは極めて限定的であります。
投資有価証券のうち自己設定投信については、その残高及び損益状況等を定期的に経営会議に報告
しております。
なお、デリバティブ取引については行っておりません。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、社内規定に従って手元流動性を維持すること
により、流動性リスクを管理しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握する
ことが極めて困難と認められるものは、次表に含めておりません((注2)を参照ください)。
第45期(平成29年3月31日)
(単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 21,770,643 21,770,643 -
(2)未収委託者報酬 3,291,565 3,291,565 -
(3)未収運用受託報酬 912,489 912,489 -
(4)未収入金 7,453 7,453 -
(5)投資有価証券
その他有価証券 6,732,611 6,732,611 -
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資産計 32,714,763 32,714,763 -
(1)未払手数料 1,419,878 1,419,878 -
(2)未払費用(*) 891,704 891,704 -
負債計 2,311,583 2,311,583 -
(*)金融商品に該当するものを表示しております。
第46期(平成30年3月31日)
(単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 21,360,895 21,360,895 -
(2)未収委託者報酬 3,363,312 3,363,312 -
(3)未収運用受託報酬 1,198,432 1,198,432 -
(4)未収入金 12,823 12,823 -
(5)投資有価証券
その他有価証券 10,206,465 10,206,465 -
資産計 36,141,929 36,141,929 -
(1)未払手数料 1,434,393 1,434,393 -
(2)未払費用(*) 959,074 959,074 -
負債計 2,393,468 2,393,468 -
(*)金融商品に該当するものを表示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産
(1)現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬及び(4)未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(5)投資有価証券
投資信託であり、公表されている基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価
証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
負債
(1)未払手数料、及び(2)未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
(単位:千円)
区分 第45期(平成29年3月31日) 第46期(平成30年3月31日)
(1)その他有価証券
非上場株式 51,135 51,135
(2)子会社株式
非上場株式 956,115 956,115
(3)長期差入保証金 511,637 534,699
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから
時価開示の対象としておりません。このため、(1)その他有価証券の非上場株式については
2.(5)投資有価証券には含めておりません。
(注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日以後の償還予定額
第45期(平成29年3月31日)
(単位:千円)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
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現金・預金 21,770,643 - - -
未収委託者報酬 3,291,565 - - -
未収運用受託報酬 912,489 - - -
未収入金 7,453 - - -
投資有価証券
その他有価証券の
うち満期があるもの - 2,222,381 467,133 -
合計 25,982,151 2,222,381 467,133 -
第46期(平成30年3月31日)
(単位:千円)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金・預金 21,360,895 - - -
未収委託者報酬 3,363,312 - - -
未収運用受託報酬 1,198,432 - - -
未収入金 12,823 - - -
投資有価証券
その他有価証券の
うち満期があるもの 1,923,400 373,466 657,576 -
合計 27,858,863 373,466 657,576 -
(有価証券関係)
1.子会社株式
第45期(平成29年3月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額、関係会社株式 956,115千円)は、市場価格がなく、時価を把握する
ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
第46期(平成30年3月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額、関係会社株式 956,115千円)は、市場価格がなく、時価を把握する
ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
2.その他有価証券
第45期(平成29年3月31日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
その他
証券投資信託の受益証券 3,882,464 3,705,555 176,909
小計 3,882,464 3,705,555 176,909
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
その他
証券投資信託の受益証券 2,850,146 2,972,404 △122,257
小計 2,850,146 2,972,404 △122,257
合計 6,732,611 6,677,959 54,652
(注)非上場株式(貸借対照表計上額 51,135千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが
極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
第46期(平成30年3月31日)
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(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
その他
証券投資信託の受益証券 2,522,495 2,276,821 245,674
小計 2,522,495 2,276,821 245,674
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
その他
証券投資信託の受益証券 7,683,969 7,850,063 △166,093
小計 7,683,969 7,850,063 △166,093
合計 10,206,465 10,126,884 79,580
(注)非上場株式(貸借対照表計上額 51,135千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが
極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3.当事業年度中に売却したその他有価証券
第45期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
(単位:千円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他 1,105,918 6,051 21,990
第46期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
(単位:千円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他 398,350 6,350 5,000
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、退職金規程に基づく退職一時金制度のほか、確定拠出年金制度を採用しております。
なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算して
おります。
2.簡便法を適用した確定給付制度
(1)簡便法を採用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
(単位:千円)
第45期 第46期
(自 平成28年4月1日 (自 平成29年4月1日
至 平成29年3月31日) 至 平成30年3月31日)
退職給付引当金の期首残高 1,546,322 1,482,500
退職給付費用 149,442 147,235
退職給付の支払額 △213,264 △105,520
その他 - 15,987
退職給付引当金の期末残高 1,482,500 1,540,203
(注) その他は、転籍者の退職給付引当金受入れ額であります。
(2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:千円)
第45期 第46期
(平成29年3月31日) (平成30年3月31日)
積立型制度の退職給付債務 - -
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年金資産 - -
- -
非積立型制度の退職給付債務 1,482,500 1,540,203
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,482,500 1,540,203
退職給付引当金 1,482,500 1,540,203
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,482,500 1,540,203
(3)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 第45期 149,442千円 第46期 147,235千円
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、第45期は68,183千円、第46期は72,489千円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円)
第45期 第46期
(平成29年3月31日) (平成30年3月31日)
(1)流動資産
繰延税金資産
未払事業税 12,099 71,030
賞与引当金 386,089 386,761
社会保険料 29,075 30,549
未払事業所税 4,693 4,247
その他 21,191 11,908
繰延税金資産合計 453,148 504,497
繰延税金負債
その他 △5,496 -
繰延税金負債合計 △5,496 -
繰延税金資産の純額 447,651 504,497
(2)固定資産
繰延税金資産
退職給付引当金 454,152 471,610
投資有価証券 67,546 67,546
ゴルフ会員権 11,000 11,000
役員退職慰労引当金 28,748 26,961
その他 57,051 62,550
繰延税金資産小計 618,499 639,668
評価性引当額 △ 78,546 △ 78,546
繰延税金資産合計 539,952 561,121
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 △ 16,734 △ 24,367
繰延税金負債合計 △ 16,734 △ 24,367
繰延税金資産の純額 523,217 536,754
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
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第45期及び第46期は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効
税率の100分の5以下にあたるため注記を省略しております。
(セグメント情報等)
セグメント情報
1. 報告セグメントの概要
当社は、「投資・金融サービス業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
第45期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
1. 製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
投資信託委託業 投資一任業務 その他 合計
外部顧客からの営業収益 28,124,470 4,371,647 64,558 32,560,677
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦の顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の90%を超えるため、地域ごとの
有形固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益10%以上を占める相手先がないため、記載は省略
しております。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
第46期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1. 製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
投資信託委託業 投資一任業務 その他 合計
外部顧客からの営業収益 26,383,145 5,111,757 82,997 31,577,899
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦の顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の90%を超えるため、地域ごとの
有形固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
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外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益10%以上を占める相手先がないため、記載は省略
しております。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(関連当事者との取引)
第45期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
兄弟会社等
事業の内 議決権等
取引 期末
会社等の 資本金 関連当事者
容又は職 の所有割
属性 住所 取引の内容 金額 科目 残高
名称 (億円) との関係
業 合
(千円) (千円)
当社投資信託に 投資信託に係る
その他の 東京都
大和証券 未払
1,000 係る事務代行の 事務代行手数料 4,766,199 406,661
関係会社 千代田 証券業 -
株式会社 手数料
委託等 の支払※1
の子会社 区
株式
当社投資信託に 投資信託に係る
その他の 会社 東京都
未払手
17,709 係る事務代行の 事務代行手数料 2,372,960 377,341
関係会社 三井 千代田 銀行業 -
数料
委託等 の支払※1
の子会社 住友 区
銀行
取引条件及び取引条件の決定方針等
※1 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性格等を勘案し総合的に決定しております。
※2 上記金額の内、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。
第46期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
兄弟会社等
事業の内 議決権等
取引 期末
会社等の 資本金 関連当事者
容又は職 の所有割
属性 住所 取引の内容 金額 科目 残高
名称 (億円) との関係
業 合
(千円) (千円)
当社投資信託に 投資信託に係る
その他の 東京都
大和証券 未払
1,000 係る事務代行の 事務代行手数料 3,987,525 573,578
関係会社 千代田 証券業 -
株式会社 手数料
委託等 の支払※1
の子会社 区
株式
当社投資信託に 投資信託に係る
その他の 会社 東京都
未払手
17,709 係る事務代行の 事務代行手数料 1,969,101 273,241
関係会社 三井 千代田 銀行業 -
数料
委託等 の支払※1
の子会社 住友 区
銀行
取引条件及び取引条件の決定方針等
※1 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性格等を勘案し総合的に決定しております。
※2 上記金額の内、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。
(1株当たり情報)
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第45期 第46期
(自 平成28年4月1日 (自 平成29年4月1日
至 平成29年3月31日) 至 平成30年3月31日)
1株当たり純資産額 7,724円34銭 8,322円66銭
1株当たり当期純利益金額 1,254円63銭 1,220円84銭
(注) 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たりの当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第45期 第46期
(自 平成28年4月1日 (自 平成29年4月1日
至 平成29年3月31日) 至 平成30年3月31日)
当期純利益(千円) 4,830,321 4,700,218
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
普通株式に係る当期純利益(千円) 4,830,321 4,700,218
普通株式の期中平均株式数(千株) 3,850 3,850
(重要な後発事象)
当社と三井住友アセットマネジメント株式会社との合併に関する主要株主間での基本合意について
平成30年5月11日付にて、当社及び三井住友アセットマネジメント株式会社の主要株主である株式会社三井住友
フィナンシャルグループ、株式会社大和証券グループ本社、三井住友海上火災保険株式会社、及び住友生命保険相互
会社が、当社と三井住友アセットマネジメント株式会社との合併に関する基本合意書を締結しました。
(1)中間貸借対照表 (単位:千円 )
当中間会計期間
(平成30年9月30日)
資産の部
流動資産
現金・預金 18,749,227
前払費用 220,062
未収入金 134,890
未収委託者報酬 3,199,531
未収運用受託報酬 1,318,844
未収収益 40,355
3,640
その他
流動資産計 23,666,551
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 304,462
器具備品 ※1 106,510
土地 710
9,904
リース資産 ※1
有形固定資産計 421,586
無形固定資産
103,187
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投資その他の資産
投資有価証券 11,160,853
関係会社株式 956,115
従業員長期貸付金 1,123
長期差入保証金 534,276
出資金 82,660
繰延税金資産 841,341
その他 945
△ 20,750
貸倒引当金
投資その他の資産計 13,556,564
固定資産計 14,081,338
資産合計 37,747,889
(単位:千円)
当中間会計期間
(平成30年9月30日)
負債の部
流動負債
リース債務 3,727
未払金
66,584
未払手数料 1,372,290
未払費用 1,215,524
未払法人税等 754,735
未払消費税等 145,434
前受収益 43,935
賞与引当金 566,800
役員賞与引当金 36,000
22,639
その他
流動負債計 4,227,672
固定負債
リース債務 6,965
退職給付引当金 1,574,978
役員退職慰労引当金 100,760
248,260
資産除去債務
固定負債計 1,930,965
負債合計 6,158,637
(単位:千円)
当中間会計期間
(平成30年9月30日)
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純資産の部
株主資本
資本金 2,000,000
資本剰余金
資本準備金
156,268
資本剰余金合計 156,268
利益剰余金
利益準備金
343,731
その他利益剰余金
別途積立金 1,100,000
27,961,448
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 29,405,179
株主資本合計 31,561,448
評価・換算差額等
27,803
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 27,803
純資産合計 31,589,252
負債純資産合計 37,747,889
(2)中間損益計算書 (単位:千円)
当中間会計期間
(自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)
営業収益
委託者報酬 12,879,465
運用受託報酬 2,302,085
34,382
その他営業収益
営業収益計 15,215,933
営業費用
8,779,487
3,616,813
一般管理費 ※1
営業利益 2,819,632
営業外収益
受取配当金 14,987
受取利息 89
投資有価証券売却益 4,775
635
雑収入
営業外収益計 20,488
営業外費用
投資有価証券売却損 4,300
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為替差損 224
その他 389
営業外費用計 4,914
経常利益
2,835,206
特別損失 ※2 21,700
税引前中間純利益 2,813,506
法人税、住民税及び事業税
678,594
法人税等調整額 212,006
法人税等合計 890,600
中間純利益 1,922,905
(3)中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日) (単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
資本金 資本剰余金 その他利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
別途積立金 繰越利益剰余金
当期首残高 2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 28,387,042
当中間期変動額
剰余金の配当 △2,348,500
中間純利益 1,922,905
株主資本以外の
項目の当中間期
変動額(純額)
当中間期変動額合計
- - - - - △425,594
当中間期末残高 2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 27,961,448
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
その他有価証券 純資産合計
評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金
差額等合計
合計
当期首残高 29,830,773 31,987,042 55,213 55,213 32,042,255
当中間期変動額
剰余金の配当 △2,348,500 △2,348,500 △2,348,500
中間純利益 1,922,905 1,922,905 1,922,905
株主資本以外の項
目の当中間期変動
△27,409 △27,409 △27,409
額(純額)
当中間期変動額合計
△425,594 △425,594 △27,409 △27,409 △453,003
当中間期末残高 29,405,179 31,561,448 27,803 27,803 31,589,252
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注記事項
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法 有価証券
(1)子会社株式 …総平均法による原価法
(2)その他有価証券
時価のあるもの…中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額
は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平
均法により算定)
時価のないもの…総平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、平成28年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。な
お、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物2年~30年、器具備品4年~15年
(会計上の見積りの変更)
当中間会計期間において、当社と三井住友アセットマネジメント株式
会社(以下「SMAM」)との間で合併契約を締結したことに伴い、
将来利用不能となる固定資産について耐用年数を短縮し、将来にわた
り変更しております。
これにより、従来の方法に比べて、当中間会計期間の営業利益、経常
利益及び税引前中間純利益はそれぞれ2,226千円減少しております。
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについて
は、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっており
ます。
(3)所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっており
ます。
3.引当金の計上基準 (1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率
により、貸倒懸念債権等の特定の債権については個別に回収可能性を
検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当中間会計
期間の負担額を計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員賞与の支払に備えるため、当事業年度における支給見込額の当中
間会計期間の負担額を計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、社内規定に基づく当中間会計期間末
の要支給額を計上しております。これは、当社の退職金は、将来の昇
給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実績に応じて、各
事業年度ごとに各人別に勤務費用が確定するためです。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支払に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく
当中間会計期間末の要支給額を計上しております。
4.その他中間財務諸表作成の 消費税等の会計処理
ための基本となる重要な事 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
項
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(表示方法の変更)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当中間会計期間の
期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する
方法に変更しております。
(追加情報)
当社とSMAMとの間での合併契約の締結について
当社は、平成30年9月27日開催の当社取締役会において、当社とSMAMとの間で合併契約を締結することに
ついて決議し、平成30年9月28日付で締結しました。また、平成30年10月31日に当社臨時株主総会において当該
合併契約の承認を得ております。
1.企業結合の概要
(1)吸収合併存続会社及び吸収合併消滅会社の名称及び事業の内容
吸収合併存続会社の名称 三井住友アセットマネジメント株式会社
事業の内容 投資運用業、投資助言・代理業等
吸収合併消滅会社の名称 大和住銀投信投資顧問株式会社
事業の内容 投資運用業、投資助言・代理業等
(2)企業結合を行う主な理由
資産運用ビジネスはグローバルに成長拡大しており、お客さまから求められる運用力やサービスはますま
す高度化しております。本件合併は、このようなお客さまからのニーズに対応するために、両運用会社の持
つ強み・ノウハウを結集した、フィデューシャリー・デューティーに基づく最高品質の運用パフォーマンス
とサービスを提供する資産運用会社の実現を図るものであります。
(3)企業結合日
平成31年4月1日(予定)
(4)企業結合の法的形式
当社を消滅会社とし、SMAMを存続会社とする吸収合併方式であります。
(5)結合後企業の名称
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
(6)取得企業を決定するに至った主な根拠
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)及び「企業結合会計基準及び事業
分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日)の考え方に基づき、SM
AMを取得企業としております。
2.合併比率及びその算定方法並びに交付予定の株式数
(1)合併比率
当社の普通株式1株に対し、SMAMの普通株式4.2156株を割当て交付いたします。
(2)合併比率の算定方法
当社はPwCアドバイザリー合同会社を、SMAMはEYトランザクション・アドバイザリー・サービス株
式会社を、合併比率の算定に関する第三者算定機関としてそれぞれ選定し、各第三者算定機関による算定結果を
参考に、両社の財務の状況、資産の状況、将来の見通し等の要因を総合的に勘案し、合併比率について慎重に協
議を重ねた結果、合併比率が妥当であるとの判断し、合意に至ったものであります。
(3)交付株式数
普通株式:16,230,060株
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(中間貸借対照表関係)
当中間会計期間(平成30年9月30日)
※1.有形固定資産の減価償却累計額 781,783千円
(中間損益計算書関係)
当中間会計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)
有形固定資産 40,478千円
※1.減価償却実施額
無形固定資産 16,211千円
※2.特別損失
合併関連費用 21,700千円
合併関連費用は、当社とSMAMとの合併に関する業務委託費用等であります。
(中間株主資本等変動計算書関係)
当中間会計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末
普通株式(千株) 3,850 - - 3,850
2.配当に関する事項
配当金支払額
配当金の
株式の 1株当たり
決議 総額(千 基準日 効力発生日
種類 配当額(円)
円)
平成30年6月22日
普通株式 2,348,500 610 平成30年3月31日 平成30年6月23日
定時株主総会
(金融商品関係)
当中間会計期間(平成30年9月30日)
金融商品の時価等に関する事項
平成30年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであ
ります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません。
((注2)をご参照ください。)
(単位:千円)
中間貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 18,749,227 18,749,227 -
(2)未収委託者報酬 3,199,531 3,199,531 -
(3)未収運用受託報酬 1,318,844 1,318,844 -
(4)未収入金 134,890 134,890 -
(5)投資有価証券
その他有価証券 11,109,717 11,109,717 -
(6)長期差入保証金 519,765 519,765
資産計 35,031,976 35,031,976 -
(1)未払手数料 1,372,290 1,372,290 -
(2)未払費用 ※ 878,527 878,527 -
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負債計 2,250,818 2,250,818 -
(※) 金融商品に該当するものを表示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産
(1)現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬及び(4)未収入金
これらはすべて短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっ
ております。
(5)投資有価証券
投資信託であり、公表されている基準価額によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照くださ
い。
(6)長期差入保証金
敷金の性質及び賃貸借契約の期間から、時価は当該帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額によってお
ります。
負債
(1)未払手数料及び(2)未払費用
これらはすべて短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっ
ております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
区分 中間貸借対照表計上額
(1)その他有価証券
非上場株式 51,135
(2)子会社株式
非上場株式 956,115
(3)長期差入保証金 14,511
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示
の対象としておりません。
(有価証券関係)
当中間会計期間(平成30年9月30日)
1.子会社株式
子会社株式(中間貸借対照表計上額 関係会社株式956,115千円)は、市場価格がなく、時価を把
握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
2.その他有価証券
(単位:千円)
区 分
中間貸借対照表計上額 取得原価 差額
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
証券投資信託の受益証券 5,053,937 4,797,266 256,671
小計 5,053,937 4,797,266 256,671
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
証券投資信託の受益証券 6,055,780 6,272,376 △216,596
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小計 6,055,780 6,272,376 △216,596
合計 11,109,717 11,069,643 40,074
(注)非上場株式(中間貸借対照表計上額 51,135千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極
めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
(デリバティブ取引関係)
当中間会計期間(平成30年9月30日)
デリバティブ取引を利用しておりませんので、該当事項はありません。
(資産除去債務関係)
当該資産除去債務の総額の増減
(単位:千円)
当中間会計期間
(自 平成30年4月1日
至 平成30年9月30日)
期首残高 -
見積りの変更による増加額(注) 248,260
中間期末残高 248,260
(注)主として本社の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等について、当中間会計期間において、新たな情報の
入手に伴い合理的な見積りが可能となったため、使用見込期間を当該契約期間と見積り、資産除去債務の金額を
計算しております。なお、割引計算による金額の重要性が乏しいことから、割引前の見積り額を計上しておりま
す。
(セグメント情報等)
セグメント情報
当中間会計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)
当社は、「投資・金融サービス業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
当中間会計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)
1.サービスごとの情報
(単位:千円)
投資信託委託業 投資一任業務 その他 合計
外部顧客からの営業収益 12,879,465 2,302,085 34,382 15,215,933
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦の顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地
域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載
を省略しております。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
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当中間会計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当中間会計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
当中間会計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
当中間会計期間
項目
(平成30年9月30日)
(1)1株当たり純資産額 8,205円
(算定上の基礎)
純資産の部の合計額(千円) 31,589,252
純資産の部の合計額から控除する金額(千円) -
普通株式に係る中間期末の純資産額(千円) 31,589,252
1株当たり純資産額の算定に用いられた中間期末の普通株式の数(千株) 3,850
1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
当中間会計期間
(自 平成30年4月1日
項目
至 平成30年9月30日)
(2)1株当たり中間純利益金額 499円46銭
(算定上の基礎)
中間純利益金額(千円) 1,922,905
普通株式に帰属しない金額(千円) -
普通株式に係る中間純利益金額(千円) 1,922,905
普通株式の期中平均株式数(千株) 3,850
(注) 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式は存在しないため、記載しておりま
せん。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
行為が禁止されています。
イ 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
ロ 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
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閣府令で定めるものを除きます。)。
ハ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の
当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当す
る者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行
うこと。
ニ 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
ホ 上記ハ、ニに掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
イ 定款の変更、その他の重要事項
(イ)定款の変更
a.2018年11月1日付で、発行可能株式総数を変更する定款の変更を行いました。
b.2019年4月1日付で、取締役の員数の上限を変更する等の定款の変更を行いました。
(ロ)その他の重要事項
三井住友アセットマネジメント株式会社は、2019年4月1日に大和住銀投信投資顧問株式会社
と合併し、商号を三井住友DSアセットマネジメント株式会社に変更しました。
ロ 訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実
該当ありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
イ 受託会社
(イ)名称 株式会社りそな銀行
(ロ)資本金の額 279,928百万円(2018年9月末現在)
(ハ)事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
〔参考情報:再信託受託会社の概要〕
・ 名称 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
・ 資本金の額 51,000百万円(2018年9月末現在)
・ 事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
ロ 販売会社
※
(イ)名称 (ハ)事業の内容
(ロ)資本金の額
株式会社関西みらい銀行 38,971百万円 銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
株式会社埼玉りそな銀行 70,000百万円
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銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関
株式会社りそな銀行 279,928百万円
の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業
務を営んでいます。
※資本金の額は、2018年9月末現在。
ハ 投資顧問会社(運用の委託先)
(イ)名称 ピムコジャパンリミテッド
(ロ)資本金の額 13,411千米ドル(2018年9月末現在)
(ハ)事業の内容 金融商品取引法に基づき投資運用業等を営んでいます。
2【関係業務の概要】
イ 受託会社
信託契約の受託会社であり、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
ロ 販売会社
委託会社との間で締結された販売契約に基づき、日本における当ファンドの募集・販売の取扱
い、投資信託説明書(目論見書)の提供、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金、償還金
の支払事務等を行います。
ハ 投資顧問会社(運用の委託先)
委託会社との間で締結される投資一任契約(運用委託契約)に基づき、当ファンドの運用指図に
関する権限の一部の委託を受け、信託財産の運用を行います。
3【資本関係】
(持株比率5%以上を記載しています。)
該当ありません。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2018年 9月25日 臨時報告書
2018年12月 6日 有価証券報告書
2018年12月21日 臨時報告書
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独立監査人の監査報告書
平成30年6月14日
三井住友アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 小 澤 陽 一 印
業務執行社員
指定有限責任社員
池 ヶ 谷 正 印
公認会計士
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられている三井住友アセットマネジメント株式会社の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの第33期事業年度の財
務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当
監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づ
き監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸
表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し
て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財
務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三井住友
アセットマネジメント株式会社の平成30年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべて
の重要な点において適正に表示しているものと認める。
強調事項
重要な後発事象に記載されているとおり、平成30年5月11日付で会社及び大和住銀投信投資顧問株式会社の主要株主
が、会社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合併に関する基本合意書を締結した。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。2.XBRL
データは監査の対象には含まれていません。
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EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
平成31年4月23日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士
小 澤 陽 一 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
菅 野 雅 子 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているりそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジあり)の平成
30年9月13日から平成31年3月12日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジあり)の平成31年3月12日現在の
信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示して
いるものと認める。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。2.XBRL
データは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
平成31年4月23日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士
小 澤 陽 一 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
菅 野 雅 子 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているりそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジなし)の平成
30年9月13日から平成31年3月12日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジなし)の平成31年3月12日現在の
信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示して
いるものと認める。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。2.XBRL
データは監査の対象には含まれていません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
平成30年11月22日
三井住友アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 小 澤 陽 一 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 菅 野 雅 子 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられている三井住友アセットマネジメント株式会社の平成30年4月1日から平成31年3月31日までの第34期事業年度の中
間会計期間(平成30年4月1日から平成30年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計
算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情
報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。
中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損
なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき
中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一
部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の
重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び
適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連す
る内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた
見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て、三井住友アセットマネジメント株式会社の平成30年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間
(平成30年4月1日から平成30年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
強調事項
追加情報に記載されているとおり、会社は、平成30年9月28日開催の会社の取締役会において、会社と大和住銀投信投
資顧問株式会社との間で合併契約を締結することについて決議し、同日付で締結した。また、平成30年10月31日に会社の臨
時株主総会において当該合併契約の承認を得ている。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。2.XB
RLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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