三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）、三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）、三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）、三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）、三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      令和1年6月13日       提出
      【発行者名】                      三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        松下　隆史
      【本店の所在の場所】                      東京都港区愛宕二丁目５番１号
      【事務連絡者氏名】                      土屋　裕子
      【電話番号】                      03-5405-0784
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）
      信託受益証券に係るファンドの名称】
                            三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）
                            三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）
                            三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）
                            三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）
      信託受益証券の金額】
                            　1兆円を上限とします。
                            三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）
                            　1兆円を上限とします。
                            三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）
                            　1兆円を上限とします。
                            三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）
                            　1兆円を上限とします。
                            三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）
                            　1兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第一部【証券情報】

     （１）【ファンドの名称】

        三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）

        三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）
        三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）
        三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）
        三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）
        以下、上記ファンドを総称して、「当ファンド」ということがあり、それぞれを「各ファンド」と
        いうことがあります。また、各ファンドをそれぞれ「１安定重視型」、「２やや安定型」、「３バ
        ランス型」、「４やや成長型」、「５成長重視型」と略称でいうことがあります。
     （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

        追加型証券投資信託の受益権です。

        ＊ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定
         の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関およ
         び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替
         機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることによ
         り定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益
         権」といいます。）。委託会社である三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社は、やむを得
         ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
        当初元本は１口当たり１円です。委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲
        覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付
        はありません。
     （３）【発行（売出）価額の総額】

        各ファンド1兆円を上限とします。

     （４）【発行（売出）価格】

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。

        ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となります。
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         （基準価額は、便宜上１万口単位で表示される場合があります。）。
         基準価額は、組入有価証券の値動き等により日々変動します。
         基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本
         経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「１安定重視型」は「最適安定重視」、
         「２やや安定型」は「最適やや安定」、「３バランス型」は「最適バランス」、「４やや成長
         型」は「最適やや成長」、「５成長重視型」は「最適成長重視」として掲載されます。
         委託会社に対する照会は下記においてできます。
                                          ※
                   照会先の名称                               ホームページ
                                     電話番号
          三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会
                                    0120-88-2976          https://www.smd-am.co.jp
          社
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           す。
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     （５）【申込手数料】

        無手数料です。

     （６）【申込単位】

        お申込単位の詳細は、お申込みの販売会社または前記「（４）発行（売出）価格」に記載の委託会
        社にお問い合わせください。
     （７）【申込期間】

        2019年6月14日から2019年12月12日まで

         ※継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
     （８）【申込取扱場所】

        販売会社において申込みを取り扱います。

        販売会社によっては一部のファンドのみの取扱いとなる場合があります。詳しくは販売会社にお問
        い合わせください。
        販売会社の詳細につきましては、前記「（４）発行（売出）価格」に記載の委託会社にお問い合わ
        せください。
     （９）【払込期日】

        取得申込者は、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）に申込手数料および

        当該手数料にかかる消費税等相当額を加算した額を、販売会社の指定の期日までに、指定の方法で
        お支払いください。
        各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経
        由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
     （１０）【払込取扱場所】

        販売会社において払込みを取り扱います。（販売会社は前記「（４）発行（売出）価格」に記載の
        委託会社にお問い合わせください。）
     （１１）【振替機関に関する事項】

        当ファンドの振替機関は下記の通りです。

           株式会社証券保管振替機構

     （１２）【その他】

       イ　申込証拠金

         ありません。
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       ロ　日本以外の地域における募集
         ありません。
       ハ　スイッチング
         販売会社によっては、「スイッチング」（ある投資信託の換金による手取額をもって、他の投資
         信託を買い付けること）による当ファンドの取得申込みを取り扱う場合があります。
       ニ　お申込不可日
         上記にかかわらず、取得申込日がニューヨークの取引所または銀行の休業日のいずれかに当たる
         場合には、ファンドの取得申込みはできません（また、該当日には、解約請求のお申込みもでき
         ません。）。
       ホ　クーリング・オフ制度（金融商品取引法第37条の６）の適用
         ありません。
       ヘ　振替受益権について
         ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの振替機関の振替業にかかる業務規
         程等の規則に従って取り扱われるものとし、ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法お
         よび当該振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
        （参考：投資信託振替制度）

         ・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理するもので、ファンド
           の設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）への
           記載・記録によって行われます。
         ・受益証券は発行されませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます（原則として受益証券を
           保有することはできません。）。
         ・ファンドの設定、解約等における決済リスクが削減されます。
         ・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。
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     第二部【ファンド情報】

     第１【ファンドの状況】

     １【ファンドの性格】

     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       イ　当ファンドは、主として、投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産

         投資信託（リート）等に投資することにより、信託財産の成長を目指して運用を行います。
       ロ　委託会社は、受託会社と合意の上、各ファンドにつき、金2,000億円を限度として信託金を追加
         することができます。この限度額は、委託会社、受託会社の合意により変更できます。
       ハ　当ファンドが該当する商品分類、属性区分は次の通りです。
       （イ）当ファンドが該当する商品分類
              項目        該当する商品分類                        内容
           単位型・追加型          追加型投信            一度設定されたファンドであってもその後追加設
                                  定が行われ従来の信託財産とともに運用される
                                  ファンドをいいます。
           投資対象地域          内外            目論見書または信託約款において、国内および海
                                  外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
                                  の記載があるものをいいます。
           投資対象資産          資産複合            目論見書または信託約款において、株式、債券、
           （収益の源泉）                       不動産投信、その他資産のうち複数の資産による
                                  投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるも
                                  のをいいます。
       （ロ）当ファンドが該当する属性区分
              項目        該当する属性区分                        内容
           投資対象資産          その他資産（投資信            目論見書または信託約款において、主として投資
                     託証券（資産複合            信託証券に投資する旨の記載があるものをいいま
                     （株式、債券、不動            す。「投資信託証券」以下のカッコ内は投資信託
                     産投信）資産配分変            証券の先の実質投資対象について記載していま
                     更型））            す。なお、組み入れる資産そのものは投資信託証
                                  券ですが、投資信託証券の先の実質投資対象は株
                                  式、債券および不動産投信であり、ファンドの収
                                  益はそれぞれの市場の動向に左右されるものであ
                                  るため、商品分類上の投資対象資産（収益の源
                                  泉）は「資産複合」となります。
           決算頻度          年１回            目論見書または信託約款において、年１回決算す
                                  る旨の記載があるものをいいます。
           投資対象地域          グローバル            目論見書または信託約款において、組入資産によ
                     （日本を含む）            る投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする
                                  旨の記載があるものをいいます。
           投資形態          ファンド・オブ・            一般社団法人投資信託協会「投資信託等の運用に
                     ファンズ            関する規則」第２条に規定するファンド・オブ・
                                  ファンズをいいます。
           為替ヘッジ          為替ヘッジあり            目論見書または信託約款において、一部の資産に
                     （部分ヘッジ）            対円での為替のヘッジを行う旨の記載があるもの
                                  をいいます。
     ≪商品分類表≫

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                                                投資対象資産
          単位型・追加型                   投資対象地域
                                                （収益の源泉）
                                国内                   株式

            単位型                                      債券

                                海外                 不動産投信

            追加型                                    その他資産

                                                  （　　）
                                内外                  資産複合
     （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

     ≪属性区分表≫

       投資対象資産            決算頻度          投資対象地域            投資形態           為替ヘッジ
       株式              年１回          グローバル

        一般                     （日本を含む）
        大型株            年２回            日本
        中小型株
                    年４回            北米
       債券                                 ファミリーファンド              あり
        一般          年６回（隔月）             欧州                     （部分ヘッジ）
        公債
        社債          年12回（毎月）             アジア
        その他債券
        クレジット属性            日々          オセアニア
        （　　）
                    その他           中南米
                                       ファンド・オブ・ファン
       不動産投信              （　　）                                  なし
                                            ズ
                               アフリカ
       その他資産
       （投資信託証券（資
       産複合（株式、債
                             中近東（中東）
       券、不動産投信）　
       資産配分変更型））
       資産複合                       エマージング

       （　　　）
        資産配分固定
        型
        資産配分変更
        型
     （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ※属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しています。

      
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       す。商品分類、属性区分の全体的な定義等は一般社団法人投資信託協会のホームページ
       （http://www.toushin.or.jp/）をご覧ください。
     （２）【ファンドの沿革】

         2017年9月14日              信託契約締結、設定、運用開始。

     （３）【ファンドの仕組み】

       イ　当ファンドの関係法人とその役割

       （イ）委託会社　「三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社」
           証券投資信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書（目論見書）および運用報
           告書の作成等を行います。
       （ロ）受託会社　「三井住友信託銀行株式会社」
           証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の一
           部につき、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に委託することがあります。また、外
           国における資産の保管は、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関
           が行う場合があります。
       （ハ）販売会社
           委託会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問いません。）に基づき、当ファンドの
           募集・販売の取扱い、投資信託説明書（目論見書）の提供、受益者からの一部解約実行請求の
           受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を行います。
        〔参考情報：投資顧問会社〕

           以下の法人は当ファンドの関係法人には該当しませんが、当ファンドの運用に関し助言等を行
           う投資顧問会社であり、間接的に当ファンドの運用に関与します。
           イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社

           各ファンドの基本資産配分に関する投資助言等を行います。
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       ロ　委託会社の概況
       （イ）資本金の額
           20億円（2019年４月１日現在）
       （ロ）会社の沿革
             1985年７月15日          三生投資顧問株式会社設立
             1987年２月20日          証券投資顧問業の登録
             1987年６月10日          投資一任契約にかかる業務の認可
             1999年１月１日          三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合
             1999年２月５日          三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマネジメント
                       株式会社へ商号変更
             2000年１月27日          証券投資信託委託業の認可取得
             2002年12月１日          住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ                             グローバル投信
                       株式会社、三井住友海上アセットマネジメント株式会社およびさくら
                       投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友アセットマネジメント株式
                       会社に商号変更
             2013年４月１日          トヨタアセットマネジメント株式会社と合併
             2019年４月１日          大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友ＤＳアセットマネ
                       ジメント株式会社に商号変更
       （ハ）大株主の状況
                                               （2019年４月１日現在）
                                                  所有
                                                         比率
                名称                    住所              株式数
                                                        （％）
                                                 （株）
        株式会社三井住友フィナンシャル
                           東京都千代田区丸の内一丁目１番２号
                                                          50.1
                                                 16,977,897
        グループ
        株式会社大和証券グループ本社                  東京都千代田区丸の内一丁目９番１号                       7,946,406
                                                          23.5
        三井住友海上火災保険株式会社                  東京都千代田区神田駿河台三丁目９番                       5,080,509
                                                          15.0
                           地
        住友生命保険相互会社                  大阪府大阪市中央区城見一丁目４番35
                                                  3,528,000
                                                          10.4
                           号
        三井住友信託銀行株式会社                  東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
                                                   337,248        1.0
       ハ　ファンドの運用形態（ファンド・オブ・ファンズによる運用）

          一般に、「ファンド・オブ・ファンズ」においては、株式や債券などの有価証券に直接投資す
          るのではなく、複数の他の投資信託（ファンド）を組み入れることにより運用を行います（投
          資信託に投資する投資信託）。また、種々の特長を持った投資信託を購入することにより、効
          率的に資産配分を行います。
       〔ファンド・オブ・ファンズによる運用〕

     ２【投資方針】




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     （１）【投資方針】

       イ　基本方針

         当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託
         （リート）等に投資することにより、信託財産の成長を目指して運用を行います。
       ロ　投資態度
       （イ）主として、投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託
           （リート）等に分散投資することにより、長期的な視点の基に各ファンド以下の運用を行い
           ます。
             （１安定重視型）安定的な収益の確保と信託財産の安定的な成長を目指して運用を行
                       います。
             （２やや安定型）安定的な収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。
             （３バランス型）信託財産の成長と安定的な収益の確保の両方をバランスよく目指す
                       運用を行います。
             （４やや成長型）信託財産の成長と安定的な収益の確保を目指して積極的な運用を行
                       います。
             （５成長重視型）信託財産の成長を目指して積極的な運用を行います。
          （ⅰ）主として、国内株式、先進国株式（除く日本）、新興国株式、国内リート、外国リー
             ト、国内債券、先進国債券（除く日本）、為替ヘッジ付き先進国債券（除く日本）、新
             興国債券に投資します。
          （ⅱ）投資対象とする投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は追加・入替
             えも行います。
       （ロ）    イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社の助言に基づき、基本資産配分比率を決定
           します。
          （ⅰ）基本資産配分比率は、各資産の期待収益率やリスク（標準偏差）および資産間の相関係
             数等を推計・最適化して算出します。
       （ハ）実質組入外貨建資産については、投資信託証券内で対円での為替ヘッジを行っている場合を除
           き、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
       （ニ）投資信託証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
       （ホ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
       （ヘ）主要投資対象とする投資信託証券は、下記の通りとします。ただし、運用状況等により変更と
           なる場合があります。
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     （２）【投資対象】

















       イ　投資対象とする資産の種類

         当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       （イ）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項の「特定資産」をいい
           ます。以下同じ。）
         １．有価証券
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         ２．約束手形
         ３．金銭債権
       （ロ）特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産
         １．為替手形
       ロ　投資対象とする有価証券
         委託会社は、信託金を、主として、投資信託証券または次の有価証券（金融商品取引法第２条第
         ２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを
         指図します。
         １．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
         ２．外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、前号の性質を有するもの
         ３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証
            券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除き
            ます。）
         なお、第３号の証券にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻条件付の買入れ）および債券貸借
         取引（現金担保付債券借入れ）に限り行うことができるものとします。
       ハ　投資対象とする金融商品
         委託会社は、信託金を、上記ロに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
         第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運
         用することを指図することができます。
         １．預金
         ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
            す。）
         ３．コール・ローン
         ４．手形割引市場において売買される手形
        

        は、上記「（１）投資方針」の記載をご覧ください。
     （３）【運用体制】

       イ　ファンドの運用体制

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          ※リスク管理部門の人員数は、約50名です。








          ※ファンドの運用体制は、委託会社の組織変更等により、変更されることがあります。
          㭎혰源䭵⡏᩹㸰䲊ⵛ騰ﮐ䭵⠰銈䰰䘰픰ꄰ짿࡙ᚐ픰ꄰ짿र湽䑑攰谰漰Ɛ䭵⡛齾㸰湑⩏
           性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上、選定しています。ま
           た、定性・定量面における評価を継続的に実施するとともに、投資対象としての適格性を定
           期的に判断します。
          ※上記の運用体制は、2019年４月１日現在のものです。
       ロ　委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制

          ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務（保管・管理・計算等）を通じ
          て、信託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。
     （４）【分配方針】

        年１回（原則として毎年９月15日。ただし、休業日の場合は翌営業日）決算を行い、原則として以

        下の方針に基づき分配金額を決定します。
       イ　分配対象額は、経費控除後の利子、配当等収益と売買益（評価損益を含みます。）等の範囲内と
         します。
       ロ　収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対
         象額が少額の場合等には、委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金
         の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
       ハ　留保益の運用については特に制限を定めず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
         行います。
       ファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。

       （基準価額水準、市況動向等によっては変更する場合があります。）
     （５）【投資制限】

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      Ⅰ　ファンドの信託約款に基づく投資制限
       イ　投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
       ロ　投資信託証券とコマーシャル・ペーパーおよび短期社債等以外の有価証券への投資は、買い現先
         取引または債券貸借取引に限ります。
       ハ　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
       ニ　投資信託証券を組み入れる場合において、一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポー
         ジャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産
         の純資産総額の10％以内とします。
       ホ　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
         則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
         は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
       ヘ　公社債の借入れの指図
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
           ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
           供の指図をするものとします。
       （ロ）公社債の借入れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超
           えない範囲で行うものとします。
       （ハ）信託財産の一部解約等の事由により、借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総
           額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた
           公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
       （ニ）借入れにかかる品借料は、信託財産中から支弁します。
       ト　特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
         合には、制約されることがあります。
       チ　外国為替予約取引の指図
         委託会社は、信託財産に属する外貨建資産（投資信託証券の信託財産に属する外貨建資産のうち
         信託財産に属するとみなした額を含みます。）について、当該外貨建資産の対円での為替ヘッジ
         のため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
       リ　資金の借入れ
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
           払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
           す。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
           金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
           該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       （ロ）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、有価証券等の売却代金、解約代金また
           は償還金の入金日までに限るものとし、資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内
           の額とします。
          １．一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定し
            ている資金の額の範囲内
          ２．一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範
            囲内
          ３．借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％以内
       （ハ）収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
           営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       （ニ）借入金の利息は、信託財産中から支弁します。
      Ⅱ　法令に基づく投資制限

       イ　同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
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         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信
         託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数（株主総会において決議をする
         こ とができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、
         会社法第879条第３項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含
         みます。）が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる
         場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じら
         れています。
       ロ　デリバティブ取引にかかる投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８
         号）
         委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にか
         かる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合
         理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリ
         バティブ取引（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引およ
         び選択権付債券売買を含みます。）を行い、または継続することを受託会社に指図しないものと
         します。
       ハ　信用リスク集中回避のための投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８
         号の２）
         委託会社は、運用財産に関し、信用リスク（保有する有価証券その他の資産について取引の相手
         方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。）を適正に管理する方法として
         あらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指図
         しないものとします。
     ３【投資リスク】

       イ　ファンドのもつリスクの特性

         当ファンドは、投資信託を組み入れることにより運用を行います。当ファンドが組み入れる投資
         信託は、主として内外の株式、債券および不動産投資信託（リート）を投資対象としており、そ
         の価格は、保有する株式、債券および不動産投資信託（リート）の値動き、当該発行者の経営・
         財務状況の変化、為替相場の変動等の影響により上下します。当ファンドが組み入れる投資信託
         の価格の変動により、当ファンドの基準価額も上下します。基準価額の下落により損失を被り、
         投資元本を割り込むことがあります。
         運用の結果としてファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。したがっ
         て、当ファンドは預貯金とは異なり、投資元本が保証されているものではなく、一定の投資成果
         を保証するものでもありません。また、当ファンドは、預貯金や保険契約と異なり、預金保険、
         貯金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。登録金融機関は、投資者保護基金
         には加入しておりません。
         当ファンドが有するリスク等（他の投資信託の組入れを通じた実質的なリスク等となります。）
         のうち主要なものは、以下の通りです。
       （イ）株式市場リスク
           内外の政治、経済、社会情勢等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの基準価額
           が下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発行企業の事業活動や財務状
           況、これらに対する外部的評価の変化等によって変動し、ファンドの基準価額が下落する要
           因となります。特に、企業が倒産や大幅な業績悪化に陥った場合、当該企業の株式の価値が
           大きく下落し、基準価額が大きく下落する要因となります。
       （ロ）債券市場リスク
           内外の政治、経済、社会情勢等の影響により債券相場が下落（金利が上昇）した場合、ファ
           ンドの基準価額が下落する要因となります。また、ファンドが保有する個々の債券について
           は、下記「信用リスク」を負うことにもなります。
       （ハ）不動産投資信託（リート）に関するリスク
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           リートの価格は、不動産市況や金利・景気動向、関連法制度（税制、建築規制、会計制度
           等）の変更等の影響を受け変動します。また、リートに組み入れられている個々の不動産等
           の 市場価値、賃貸収入等がマーケット要因によって上下するほか、自然災害等により個々の
           不動産等の毀損・滅失が生じる可能性もあります。さらに個々のリートは一般の法人と同
           様、運営如何によっては倒産の可能性もあります。これらの影響により、ファンドが組み入
           れているリートの価格が下落した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
       （ニ）信用リスク
           ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が発生あるいは懸念される場合
           に、当該有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりするこ
           とがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。有価証券等の格付
           けが低い場合は、格付けの高い場合に比べてこうしたリスクがより高いものになると想定さ
           れます。
       （ホ）為替変動リスク
           外貨建資産への投資は、円建資産に投資する場合の通常のリスクのほかに、為替変動による
           影響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合で
           あっても、当該現地通貨が対円で下落（円高）する場合、円ベースでの評価額は下落するこ
           とがあります。為替の変動（円高）は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
           為替ヘッジ付き先進国債券（除く日本）は、実質外貨建資産に対し原則として対円での為替
           ヘッジを行うため、為替の変動による影響は限定的と考えられます。
       （ヘ）カントリーリスク
           海外に投資を行う場合には、投資する有価証券の発行者に起因するリスクのほか、投資先の
           国の政治・経済・社会状況の不安定化や混乱などによって投資した資金の回収が困難になる
           ことや、その影響により投資する有価証券の価格が大きく変動することがあり、基準価額が
           下落する要因となります。特に投資先が新興国の場合、その証券市場は先進国の証券市場に
           比べ、より運用上の制約が大きいことが想定されます。また、先進国に比べ、一般に市場規
           模が小さいため、有価証券の需給変動の影響を受けやすく、価格形成が偏ったり、変動性が
           大きくなる傾向が考えられます。
       （ト）市場流動性リスク
           ファンドの資金流出入に伴い、有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは
           市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等
           には、必要な取引ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされること
           があります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。
       （チ）ファミリーファンド方式にかかる留意点
           当ファンドは一部、実質的に「ファミリーファンド方式」により運用します。そのため、当
           ファンドと同じマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・一部解約
           により資金の流出入が生じた場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有
           価証券の売買等が生じ、当ファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。
       （リ）換金制限等に関する留意点
           投資資産の市場流動性が低下することにより投資資産の取引等が困難となった場合は、ファ
           ンドの換金申込みの受付けを中止すること、および既に受け付けた換金申込みを取り消すこ
           とがあります。
       （ヌ）収益分配金に関する留意事項
           分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支
           払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
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           分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買

           益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と
           比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファン
           ドの収益率を示すものではありません。
           投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一
           部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準
           価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
       ロ　投資リスクの管理体制
         委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、リスク管理部において信託約款等に定める
         各種投資制限・リスク指標のモニタリング等、コンプライアンス部において法令・諸規則等の遵
         守状況の確認等を行っています。当該モニタリングおよび確認結果等は、運用評価会議、リスク
         管理会議およびコンプライアンス会議に報告されます。
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     ４【手数料等及び税金】


















     （１）【申込手数料】

        無手数料です。

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     （２）【換金（解約）手数料】

        解約手数料はありません。

     （３）【信託報酬等】

                                   ＊
                      純資産総額に年0.9504％              （税抜き0.88％）の率を乗じて得た金額が、
                      毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映され
                      ます。また、信託報酬は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日と各計算
                      期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとしま
                      す。
                      ＊消費税率が10％となった場合は年0.968％となります。
                      信託報酬の実質的配分は以下の通りです。
                      ＜信託報酬の配分（税抜き）＞
                        支払先         料率              役務の内容
              ファンド
                       委託会社        年0.39％       ファンド運用の指図等の対価
                                       交付運用報告書等各種書類の送付、口
                       販売会社        年0.46％       座内でのファンドの管理、購入後の情
                                       報提供等の対価
                                       ファンド財産の保管および管理、委託
                       受託会社        年0.03％
                                       会社からの指図の実行等の対価
                       ※上記の各支払先の料率には別途消費税等相当額がかかります。
                       㭙풊ᝏ᩹㸰溑䵒ذ欰漰İ픰ꄰ줰源䭵⠰殕ꈰ地昰Œꦊ0銈䰰䙢閌
                       顧問会社に支払う投資顧問報酬が含まれています。
                      年0.39％程度（最大）
            投資対象とする
              投資信託         ※管理報酬等は年度によって異なります。
                                                ＊
                      ファンドの純資産総額に対して年0.9894％                           （最大）（税抜き
                      0.919％）程度
                      ＊消費税率が10％となった場合は年1.007％となります。
           実質的な負担
                       㭛龌萰檌ꁢ씰漰ŗ逸Ⲍ익⎑䵒٫푳蜰溉譶地䨰蠰獛龖鬰湽䑑敲뙬
                      等により変動します。
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                      す。
     （４）【その他の手数料等】

       イ　信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に

                ＊
         年0.00648％       （税抜き0.006％）以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、
         毎計算期間の最初の６ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁す
         るものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。
          ＊消費税率が10％となった場合は年0.0066％となります。
       ロ　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利
         息は、信託財産中から支弁します。
       ハ　有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、外国における資産の保管等に要
         する費用、およびマザーファンドの購入・換金に伴う信託財産留保額等（それらにかかる消費税
         等相当額を含みます。）は、信託財産中から支弁するものとします。
        

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         その発生もしくは請求のつど、信託財産の費用として認識され、その時点の信託財産で負担する
         こととなります。したがって、あらかじめ、その金額、上限額、計算方法等を具体的に記載する
         こ とはできません。
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         的に負担する手数料等の合計額、その上限額、計算方法等は、手数料等に保有期間に応じて異
         なるものが含まれていたり、発生時・請求時に初めて具体的金額を認識するものがあったりす
         ることから、あらかじめ具体的に記載することはできません。
     （５）【課税上の取扱い】

       イ　個別元本について

       （イ）追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申
           込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあた
           ります。
       （ロ）受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
           行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファ
           ンドを複数の販売会社で取得する場合については、各販売会社毎に個別元本の算出が行われま
           す。また、同一販売会社であっても同一受益者の顧客口座が複数存在する場合や、「分配金受
           取りコース」と「分配金自動再投資コース」を併用するファンドの場合には、別々に個別元本
           の算出が行われることがあります。
       （ハ）受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から
           当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
           （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の（収益分配金の課税について）を参
           照。）
       ロ　一部解約時および償還時の課税について
         個人の受益者については、一部解約時および償還時の譲渡益が課税対象となり、法人の受益者に
         ついては、一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
       ハ　収益分配金の課税について
         追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
         「元本払戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分がありま
         す。
         ①収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元
           本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
         ② 収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部




           分の額が     元本払戻金（特別分配金）               となり、当該収益分配金から当該                  元本払戻金（特別分配
           金）  を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が                              元本払戻金（特別分配金）               を受け
           取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該                              元本払戻金（特別分配金）               を控除した
           額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
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           㭎ઊᠤ怰Ĥ愰湖漰䈰估縰朰舰ꐰﰰ롖朰䈰訰Ő୒║䍧ⰰ著﩮陏ꆘ䴰Œڑ䶑터湔Ѭ㑮陻䤰鉹㩕




            するものではありません。
       ニ　個人、法人別の課税の取扱いについて

       （イ）個人の受益者に対する課税
         ⅰ．収益分配時
            収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％（所得税15.315％および
            地方税５％）の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。確定申告によ
            る総合課税または申告分離課税の選択も可能です。
         ⅱ．一部解約時および償還時
            一部解約時および償還時の譲渡益については、20.315％（所得税15.315％および地方税
            ５％）の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座（源泉徴収選択口座）
            の利用も可能です。
            また、一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、収益分配金、特定公社
            債等（公募公社債投資信託を含みます。）の譲渡益および利子等、他の上場株式等にかかる
            譲渡益および配当等との通算が可能です。
       （ロ）法人の受益者に対する課税
           収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過
           額については、15.315％（所得税のみ）の税率で源泉徴収されます。
         当ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。

         公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」、未成年者少額投資非
         課税制度「ジュニアＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用対象です。ただし、販売会社によっては当ファ
         ンドをＮＩＳＡ、ジュニアＮＩＳＡでの取扱い対象としない場合があります。詳しくは販売会社
         にお問い合わせください。
         当ファンドは、配当控除の適用はありません。
          ; 少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で、未

           成年者少額投資非課税制度「ジュニアＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、年間80万円
           の範囲で、新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が５年間非課
           税となります。ＮＩＳＡ、ジュニアＮＩＳＡのご利用には、販売会社での専用口座の開設等、一
           定の要件があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
          ※ 当ファンド      の外貨建資産割合および非株式割合
           外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
           非株式割合に関する制限はありません（約款規定なし）。
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        償還金はいずれも課税されません。
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        成しています。税法の改正等により、変更されることがあります。
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        ※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
     ５【運用状況】

     （１）【投資状況】

     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）

                                                    2019年    3月29日現在

                                           時価合計            投資比率

              資産の種類                 国／地域
                                           （円）            （％）
            投資信託受益証券                  アメリカ                 8,030,534            0.99
            親投資信託受益証券                    日本               792,270,297             98.01
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                          ―               8,020,124            1.00
                 合計(純資産総額)                             808,320,955            100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）

                                                    2019年    3月29日現在

                                           時価合計            投資比率

              資産の種類                 国／地域
                                           （円）            （％）
            投資信託受益証券                  アメリカ                 7,725,423            2.00
            親投資信託受益証券                    日本               374,449,383             97.01
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                          ―               3,814,726            0.99
                 合計(純資産総額)                             385,989,532            100.00
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）

                                                    2019年    3月29日現在

                                           時価合計            投資比率

              資産の種類                 国／地域
                                           （円）            （％）
            投資信託受益証券                  アメリカ                27,264,764             3.01
            親投資信託受益証券                    日本               869,700,418             95.97
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                          ―               9,273,043            1.02
                 合計(純資産総額)                             906,238,225            100.00
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）

                                                    2019年    3月29日現在

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                           時価合計            投資比率
              資産の種類                 国／地域
                                           （円）            （％）
            投資信託受益証券                  アメリカ                17,537,809             4.03
            親投資信託受益証券                    日本               413,247,012             94.96
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                          ―               4,411,978            1.01
                 合計(純資産総額)                             435,196,799            100.00
     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）

                                                    2019年    3月29日現在

                                           時価合計            投資比率

              資産の種類                 国／地域
                                           （円）            （％）
            投資信託受益証券                  アメリカ                31,426,485             4.97
            親投資信託受益証券                    日本               594,178,362             94.02
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                          ―               6,370,491            1.01
                 合計(純資産総額)                             631,975,338            100.00
     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）

     イ　主要投資銘柄

                                                    2019年    3月29日現在

                                                評価額           投資

      国／                             帳簿単価       帳簿価額              評価額
          種類         銘柄名          数量
                                                単価           比率
      地域                              (円)       (円)             (円)
                                                (円)           (％)
      日本   親投資信託受     ヘッジ付き外国債券パッシブ・マ               361,759,204         1.3758     497,724,888         1.4141     511,563,690     63.29

          益証券    ザーファンド
      日本   親投資信託受     外国債券パッシブ・マザーファンド               49,744,546        1.7389     86,504,931        1.7722     88,157,284    10.91

          益証券
      日本   親投資信託受     国内株式インデックス・マザーファ               19,344,390        2.5442     49,216,508        2.5084     48,523,467     6.00

          益証券    ンド（Ｂ号）
      日本   親投資信託受     外国株式インデックス・マザーファ               13,657,686        3.4486     47,099,918        3.5307     48,221,191     5.97

          益証券    ンド
      日本   親投資信託受     国内債券パッシブ・マザーファンド               30,834,797        1.2643     38,985,040        1.2865     39,668,966     4.91

          益証券
      日本   親投資信託受     外国リート・インデックス・マザー               11,011,961        2.0484     22,557,515        2.1924     24,142,623     2.99

          益証券    ファンド
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日本   親投資信託受     エマージング株式インデックス・マ               12,028,211        1.2941     15,566,573        1.3358     16,067,284     1.99
          益証券    ザーファンド
      日本   親投資信託受     Ｊリート・インデックス・マザー                7,031,876        2.1034     14,791,379        2.2648     15,925,792     1.97

          益証券    ファンド
     アメリカ    投資信託受益     ｉシェアーズ　Ｊ.Ｐ.モルガン・米                  658    11,815.62       7,774,681       12,204.45       8,030,534    0.99

          証券   ドル建てエマージング・マーケット
             債券ＥＴＦ
     以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

     ロ　種類別の投資比率

                                          2019年    3月29日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                   0.99

              親投資信託受益証券                                   98.01

                  合計                               99.01

     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）

     イ　主要投資銘柄

                                                    2019年    3月29日現在

                                                評価額           投資

      国／                             帳簿単価       帳簿価額              評価額
          種類         銘柄名          数量
                                                単価           比率
      地域                              (円)       (円)             (円)
                                                (円)           (％)
      日本   親投資信託受     ヘッジ付き外国債券パッシブ・マ               108,335,193         1.3757     149,038,628         1.4141     153,196,796     39.69

          益証券    ザーファンド
      日本   親投資信託受     外国債券パッシブ・マザーファンド               34,471,152        1.7374     59,892,906        1.7722     61,089,775    15.83

          益証券
      日本   親投資信託受     国内株式インデックス・マザーファ               21,382,222        2.5545     54,622,649        2.5084     53,635,165    13.90

          益証券    ンド（Ｂ号）
      日本   親投資信託受     外国株式インデックス・マザーファ               15,092,816        3.4469     52,024,829        3.5307     53,288,205    13.81

          益証券    ンド
      日本   親投資信託受     外国リート・インデックス・マザー                7,027,020        2.0411     14,342,948        2.1924     15,406,038     3.99

          益証券    ファンド
      日本   親投資信託受     国内債券パッシブ・マザーファンド               11,847,644        1.2642     14,978,312        1.2865     15,241,994     3.95

          益証券
      日本   親投資信託受     Ｊリート・インデックス・マザー                5,048,015        2.0979     10,590,384        2.2648     11,432,744     2.96

          益証券    ファンド
                                  32/437


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日本   親投資信託受     エマージング株式インデックス・マ                8,353,546        1.2923     10,796,016        1.3358     11,158,666     2.89
          益証券    ザーファンド
     アメリカ    投資信託受益     ｉシェアーズ　Ｊ.Ｐ.モルガン・米                  633    11,810.93       7,476,321       12,204.45       7,725,423    2.00

          証券   ドル建てエマージング・マーケット
             債券ＥＴＦ
     以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

     ロ　種類別の投資比率

                                          2019年    3月29日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                   2.00

              親投資信託受益証券                                   97.01

                  合計                               99.01

     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）

     イ　主要投資銘柄

                                                    2019年    3月29日現在

                                                評価額           投資

      国／                             帳簿単価       帳簿価額              評価額
          種類         銘柄名          数量
                                                単価           比率
      地域                              (円)       (円)             (円)
                                                (円)           (％)
      日本   親投資信託受     ヘッジ付き外国債券パッシブ・マ               159,233,417         1.3757     219,061,115         1.4141     225,171,974     24.85

          益証券    ザーファンド
      日本   親投資信託受     国内株式インデックス・マザーファ               75,035,845        2.5606     192,136,785         2.5084     188,219,913     20.77

          益証券    ンド（Ｂ号）
      日本   親投資信託受     外国株式インデックス・マザーファ               53,253,083        3.4582     184,164,359         3.5307     188,020,660     20.75

          益証券    ンド
      日本   親投資信託受     外国債券パッシブ・マザーファンド               70,938,280        1.7386     123,340,197         1.7722     125,716,819     13.87

          益証券
      日本   親投資信託受     エマージング株式インデックス・マ               39,459,214        1.2935     51,040,778        1.3358     52,709,618     5.82

          益証券    ザーファンド
      日本   親投資信託受     外国リート・インデックス・マザー               20,607,311        2.0474     42,192,922        2.1924     45,179,468     4.99

          益証券    ファンド
      日本   親投資信託受     Ｊリート・インデックス・マザー               15,771,655        2.0917     32,990,206        2.2648     35,719,644     3.94

          益証券    ファンド
     アメリカ    投資信託受益     ｉシェアーズ　Ｊ.Ｐ.モルガン・米                 2,234     11,806.00      26,374,609       12,204.46      27,264,764     3.01

          証券   ドル建てエマージング・マーケット
             債券ＥＴＦ
                                  33/437


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日本   親投資信託受     国内債券パッシブ・マザーファンド                6,966,438        1.2640     8,805,752        1.2865     8,962,322    0.99
          益証券
     以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

     ロ　種類別の投資比率

                                          2019年    3月29日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                   3.01

              親投資信託受益証券                                   95.97

                  合計                               98.98

     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）

     イ　主要投資銘柄

                                                    2019年    3月29日現在

                                                評価額           投資

      国／                             帳簿単価       帳簿価額              評価額
          種類         銘柄名          数量
                                                単価           比率
      地域                              (円)       (円)             (円)
                                                (円)           (％)
      日本   親投資信託受     国内株式インデックス・マザーファ               44,719,105        2.5980     116,181,944         2.5084     112,173,402     25.78

          益証券    ンド（Ｂ号）
      日本   親投資信託受     外国株式インデックス・マザーファ               31,528,958        3.4959     110,222,386         3.5307     111,319,292     25.58

          益証券    ンド
      日本   親投資信託受     ヘッジ付き外国債券パッシブ・マ               33,800,621        1.3730     46,411,209        1.4141     47,797,458    10.98

          益証券    ザーファンド
      日本   親投資信託受     外国債券パッシブ・マザーファンド               26,886,576        1.7394     46,767,370        1.7722     47,648,389    10.95

          益証券
      日本   親投資信託受     エマージング株式インデックス・マ               31,734,449        1.2957     41,119,511        1.3358     42,390,876     9.74

          益証券    ザーファンド
      日本   親投資信託受     外国リート・インデックス・マザー               11,928,121        2.0519     24,476,398        2.1924     26,151,212     6.01

          益証券    ファンド
      日本   親投資信託受     Ｊリート・インデックス・マザー                9,508,887        2.0802     19,781,262        2.2648     21,535,727     4.95

          益証券    ファンド
     アメリカ    投資信託受益     ｉシェアーズ　Ｊ.Ｐ.モルガン・米                 1,437     11,799.88      16,956,431       12,204.45      17,537,809     4.03

          証券   ドル建てエマージング・マーケット
             債券ＥＴＦ
      日本   親投資信託受     国内債券パッシブ・マザーファンド                3,288,501        1.2617     4,149,390        1.2865     4,230,656    0.97

          益証券
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
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     以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
     ロ　種類別の投資比率

                                          2019年    3月29日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                   4.03

              親投資信託受益証券                                   94.96

                  合計                               98.99

     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）

     イ　主要投資銘柄

                                                    2019年    3月29日現在

                                                評価額           投資

      国／                             帳簿単価       帳簿価額              評価額
          種類         銘柄名          数量
                                                単価           比率
      地域                              (円)       (円)             (円)
                                                (円)           (％)
      日本   親投資信託受     国内株式インデックス・マザーファ               77,570,985        2.6401     204,800,385         2.5084     194,579,058     30.79

          益証券    ンド（Ｂ号）
      日本   親投資信託受     外国株式インデックス・マザーファ               54,716,615        3.5466     194,061,379         3.5307     193,187,952     30.57

          益証券    ンド
      日本   親投資信託受     エマージング株式インデックス・マ               78,746,084        1.2988     102,279,566         1.3358     105,189,019     16.64

          益証券    ザーファンド
      日本   親投資信託受     外国リート・インデックス・マザー               14,629,627        2.0730     30,328,649        2.1924     32,073,994     5.08

          益証券    ファンド
     アメリカ    投資信託受益     ｉシェアーズ　Ｊ.Ｐ.モルガン・米                 2,575     11,810.44      30,411,898       12,204.46      31,426,485     4.97

          証券   ドル建てエマージング・マーケット
             債券ＥＴＦ
      日本   親投資信託受     Ｊリート・インデックス・マザー               11,218,141        2.0646     23,160,974        2.2648     25,406,845     4.02

          益証券    ファンド
      日本   親投資信託受     外国債券パッシブ・マザーファンド               14,102,664        1.7401     24,541,137        1.7722     24,992,741     3.95

          益証券
      日本   親投資信託受     ヘッジ付き外国債券パッシブ・マ                9,008,626        1.3730     12,369,382        1.4141     12,739,098     2.02

          益証券    ザーファンド
      日本   親投資信託受     国内債券パッシブ・マザーファンド                4,671,322        1.2591     5,881,662        1.2865     6,009,655    0.95

          益証券
     以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

     ロ　種類別の投資比率

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                          2019年    3月29日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                   4.97

              親投資信託受益証券                                   94.02

                  合計                               98.99

     ②【投資不動産物件】

     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）

     　　該当事項はありません。
     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）

     　　該当事項はありません。
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）

     　　該当事項はありません。
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）

     　　該当事項はありません。
     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）

     　　該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）

     　　該当事項はありません。

     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）

     　　該当事項はありません。

     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）

     　　該当事項はありません。

     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　　該当事項はありません。
     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）

     　　該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）

                                純資産総額                 1万口当たりの

                                 （円）                純資産額（円）
              年月日
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
         第1期        (2018年    9月18日)         188,363,034         188,363,034            9,891         9,891
                 2018年    3月末日         13,784,282             ―       9,903           ―
                     4月末日         14,094,518             ―       9,909           ―
                     5月末日         18,846,495             ―       9,863           ―
                     6月末日         22,841,895             ―       9,896           ―
                     7月末日         54,998,081             ―       9,906           ―
                     8月末日         118,245,223              ―       9,909           ―
                     9月末日         204,974,471              ―       9,931           ―
                 　　　10月末日            300,165,045              ―       9,744           ―
                 　　　11月末日            410,378,642              ―       9,813           ―
                 　　　12月末日            492,014,992              ―       9,721           ―
                 2019年    1月末日         566,369,848              ―       9,849           ―
                     2月末日         717,193,645              ―       9,920           ―
                     3月末日         808,320,955              ―      10,062           ―
     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）

                                純資産総額                 1万口当たりの

                                 （円）                純資産額（円）
              年月日
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
         第1期        (2018年    9月18日)         95,425,714         95,425,714           10,023         10,023
                 2018年    3月末日         31,137,457             ―       9,876           ―
                     4月末日         31,565,978             ―       9,970           ―
                     5月末日         29,816,180             ―       9,901           ―
                     6月末日         36,439,670             ―       9,933           ―
                     7月末日         47,371,515             ―      10,015           ―
                                  37/437


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     8月末日         75,216,609             ―      10,021           ―
                     9月末日         113,903,469              ―      10,140           ―
                 　　　10月末日            158,242,667              ―       9,783           ―
                 　　　11月末日            202,886,725              ―       9,891           ―
                 　　　12月末日            226,989,173              ―       9,581           ―
                 2019年    1月末日         293,931,266              ―       9,802           ―
                     2月末日         354,605,392              ―       9,955           ―
                     3月末日         385,989,532              ―      10,074           ―
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）

                                純資産総額                 1万口当たりの

                                 （円）                純資産額（円）
              年月日
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
         第1期        (2018年    9月18日)         294,119,586         294,119,586           10,265         10,265
                 2018年    3月末日         128,456,369              ―       9,981           ―
                     4月末日         137,030,962              ―      10,155           ―
                     5月末日         143,206,884              ―      10,085           ―
                     6月末日         148,366,954              ―      10,106           ―
                     7月末日         167,835,873              ―      10,252           ―
                     8月末日         242,144,889              ―      10,256           ―
                     9月末日         339,166,890              ―      10,455           ―
                 　　　10月末日            397,930,323              ―       9,924           ―
                 　　　11月末日            489,679,059              ―      10,077           ―
                 　　　12月末日            551,145,065              ―       9,565           ―
                 2019年    1月末日         689,434,968              ―       9,893           ―
                     2月末日         811,118,690              ―      10,119           ―
                     3月末日         906,238,225              ―      10,219           ―
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）

                                純資産総額                 1万口当たりの

                                 （円）                純資産額（円）
              年月日
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
         第1期        (2018年    9月18日)         198,459,464         198,459,464           10,365         10,365
                 2018年    3月末日         118,096,101              ―      10,007           ―
                     4月末日         124,937,509              ―      10,237           ―
                     5月末日         129,285,201              ―      10,158           ―
                     6月末日         136,831,464              ―      10,158           ―
                     7月末日         145,298,327              ―      10,359           ―
                     8月末日         171,934,646              ―      10,357           ―
                                  38/437


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     9月末日         219,009,049              ―      10,619           ―
                 　　　10月末日            245,355,306              ―       9,943           ―
                 　　　11月末日            284,415,672              ―      10,138           ―
                 　　　12月末日            310,914,486              ―       9,468           ―
                 2019年    1月末日         369,383,050              ―       9,886           ―
                     2月末日         408,934,484              ―      10,169           ―
                     3月末日         435,196,799              ―      10,247           ―
     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）

                                純資産総額                 1万口当たりの

                                 （円）                純資産額（円）
              年月日
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
         第1期        (2018年    9月18日)         475,256,788         475,256,788           10,445         10,445
                 2018年    3月末日         437,933,688              ―      10,081           ―
                     4月末日         407,939,839              ―      10,359           ―
                     5月末日         406,338,150              ―      10,260           ―
                     6月末日         417,528,022              ―      10,210           ―
                     7月末日         443,530,762              ―      10,474           ―
                     8月末日         464,739,986              ―      10,449           ―
                     9月末日         478,889,985              ―      10,771           ―
                 　　　10月末日            480,421,833              ―       9,927           ―
                 　　　11月末日            536,666,979              ―      10,168           ―
                 　　　12月末日            508,143,386              ―       9,350           ―
                 2019年    1月末日         567,128,984              ―       9,854           ―
                     2月末日         625,687,089              ―      10,192           ―
                     3月末日         631,975,338              ―      10,235           ―
     ②【分配の推移】

     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）

                             計算期間                  1万口当たり分配金（円）

         第1期              2017年    9月14日～2018年        9月18日                          0
     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）

                             計算期間                  1万口当たり分配金（円）

         第1期              2017年    9月14日～2018年        9月18日                          0
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）

                             計算期間                  1万口当たり分配金（円）

         第1期              2017年    9月14日～2018年        9月18日                          0
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）

                             計算期間                  1万口当たり分配金（円）

         第1期              2017年    9月14日～2018年        9月18日                          0
     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）

                             計算期間                  1万口当たり分配金（円）

         第1期              2017年    9月14日～2018年        9月18日                          0
     ③【収益率の推移】

     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）

                                            収益率（％）

                  第1期                                         △1.1
               第2期（中間期）                                             1.1
     （注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除した

        ものをいいます。
     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）

                                            収益率（％）

                  第1期                                          0.2
               第2期（中間期）                                             0.2
     （注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除した

        ものをいいます。
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）

                                            収益率（％）

                  第1期                                          2.7
               第2期（中間期）                                            △0.4
                                  40/437


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除した

        ものをいいます。
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）

                                            収益率（％）

                  第1期                                          3.7
               第2期（中間期）                                            △0.9
     （注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除した

        ものをいいます。
     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）

                                            収益率（％）

                  第1期                                          4.5
               第2期（中間期）                                            △1.4
     （注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除した

        ものをいいます。
     （４）【設定及び解約の実績】

     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）

                             設定口数（口）                   解約口数（口）

             第1期                        197,260,985                    6,814,601
          第2期（中間期）                           633,469,955                   50,971,957
     （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。

     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）

                             設定口数（口）                   解約口数（口）

             第1期                        235,257,377                   140,052,522
          第2期（中間期）                           282,765,982                    8,087,432
     （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。

     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）

                             設定口数（口）                   解約口数（口）

             第1期                        426,008,460                   139,473,752
          第2期（中間期）                           609,842,356                   32,842,362
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     （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。

     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）

                             設定口数（口）                   解約口数（口）

             第1期                        411,158,724                   219,693,175
          第2期（中間期）                           258,852,229                   34,612,699
     （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。

     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）

                             設定口数（口）                   解約口数（口）

             第1期                        762,271,388                   307,261,790
          第2期（中間期）                           249,786,125                   89,650,101
     （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。

     （参考）

     （１）投資状況

     国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

                                                    2019年    3月29日現在

                                           時価合計            投資比率

              資産の種類                 国／地域
                                           （円）            （％）
               株式                日本             169,309,166,050               97.09

       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                          ―             5,073,148,778              2.91

                 合計(純資産総額)                           174,382,314,828              100.00

     その他以下の取引を行っております。

                                                      投資

                 買建／
          種類                国／地域            時価合計（円）
                                                      比率
                 売建
                                                     （％）
       株価指数先物取引           買建         日本               4,855,600,000                  2.78

          合計        買建         －              4,855,600,000                  2.78

     外国株式インデックス・マザーファンド

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                                                    2019年    3月29日現在

                                           時価合計            投資比率

              資産の種類                 国／地域
                                           （円）            （％）
               株式               アメリカ              111,976,848,433               61.55

                               イギリス              11,005,222,988               6.05

                               カナダ              6,748,874,497              3.71

                               フランス               6,647,689,300              3.65

                               スイス              6,387,973,901              3.51

                               ドイツ              5,589,312,437              3.07

                             オーストラリア                3,980,709,506              2.19

                               オランダ               3,186,119,774              1.75

                              アイルランド                3,060,869,093              1.68

                               スペイン               1,968,515,053              1.08

                                香港              1,813,308,875              1.00

                              スウェーデン                1,611,592,396              0.89

                               イタリア               1,290,344,229              0.71

                              デンマーク               1,176,210,268              0.65

                              シンガポール                 808,721,401             0.44

                              フィンランド                 801,276,279             0.44

                              バミューダ                732,270,772             0.40

                               ベルギー                663,791,018             0.36

                              ジャージー                592,190,298             0.33

                              ケイマン諸島                 490,258,921             0.27

                              ノルウェー                480,154,993             0.26

                              イスラエル                359,706,535             0.20

                              キュラソー                291,688,533             0.16

                             ルクセンブルグ                 200,694,609             0.11

                             ニュージーランド                  161,349,300             0.09

                              オーストリア                 156,884,285             0.09

                              ポルトガル                106,050,855             0.06

                               リベリア                96,938,572             0.05

                            パプアニューギニア                   37,862,477             0.02

                             英ヴァージン諸島                  32,251,791             0.02

                               マン島                18,769,409             0.01

                              モーリシャス                  8,106,775            0.00

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                小計             172,482,557,573               94.81
              投資証券                アメリカ               3,294,925,839              1.81

                             オーストラリア                 542,305,095             0.30

                               フランス                211,681,626             0.12

                                香港               143,607,678             0.08

                               イギリス                137,354,891             0.08

                              シンガポール                 87,787,232             0.05

                               カナダ                34,071,370             0.02

                                小計              4,451,733,731              2.45

       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                          ―             4,994,947,064              2.74

                 合計(純資産総額)                           181,929,238,368              100.00

     その他以下の取引を行っております。

                                                      投資

                 買建／
          種類                国／地域            時価合計（円）
                                                      比率
                 売建
                                                     （％）
       株価指数先物取引           買建        アメリカ                3,553,716,666                  1.95

                 買建        ドイツ                 855,841,795                 0.47

                 買建        イギリス                 311,525,775                 0.17

                 買建      オーストラリア                   230,399,472                 0.12

          合計        買建         －              4,951,483,708                  2.71

                                                      投資


                 買建／
          種類                国／地域            時価合計（円）
                                                      比率
                 売建
                                                     （％）
        為替予約取引          買建          ―               307,787,200                 0.16

     エマージング株式インデックス・マザーファンド

                                                    2019年    3月29日現在

                                           時価合計            投資比率

              資産の種類                 国／地域
                                           （円）            （％）
               株式              ケイマン諸島                 518,884,078             6.55

                                韓国               405,357,397             5.12

                                台湾               343,162,317             4.33

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                中国               301,632,752             3.81
                               インド               284,428,262             3.59

                               ブラジル                216,640,941             2.74

                              南アフリカ                168,789,952             2.13

                                香港               145,930,478             1.84

                               メキシコ                79,592,000             1.01

                                タイ               72,720,805             0.92

                              マレーシア                 68,811,435             0.87

                              インドネシア                 68,158,989             0.86

                              ポーランド                 35,567,957             0.45

                              フィリピン                 34,033,602             0.43

                                チリ               31,797,832             0.40

                              バミューダ                 28,534,109             0.36

                               トルコ                16,933,943             0.21

                              コロンビア                 14,220,059             0.18

                               アメリカ                11,251,560             0.14

                              ハンガリー                 9,816,587            0.12

                               ギリシャ                 6,961,734            0.09

                               チェコ                5,200,929            0.07

                               エジプト                 3,972,391            0.05

                               マン島                1,977,303            0.02

                               ペルー                1,802,122            0.02

                              シンガポール                  1,131,412            0.01

                             ルクセンブルグ                  1,029,101            0.01

                                小計              2,878,340,047              36.35

            投資信託受益証券                  アメリカ                171,737,530             2.17

                                香港               25,276,179             0.32

                                小計               197,013,709             2.49

              投資証券                南アフリカ                 7,006,124            0.09

                               ブラジル                 5,415,686            0.07

                               メキシコ                 2,859,860            0.04

                                小計               15,281,670             0.19

       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                          ―             4,827,520,951              60.97

                 合計(純資産総額)                            7,918,156,377             100.00

     その他以下の取引を行っております。

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                      投資

                 買建／
          種類                国／地域            時価合計（円）
                                                      比率
                 売建
                                                     （％）
       株価指数先物取引           買建        アメリカ                4,824,413,429                  60.92

          合計        買建         －              4,824,413,429                  60.92

                                                      投資


                 買建／
          種類                国／地域            時価合計（円）
                                                      比率
                 売建
                                                     （％）
        為替予約取引          買建          ―              4,027,526,904                  50.86

                 売建          ―                22,891,393                △0.28

     Ｊリート・インデックス・マザーファンド

                                                    2019年    3月29日現在

                                           時価合計            投資比率

              資産の種類                 国／地域
                                           （円）            （％）
              投資証券                 日本             12,752,590,260              97.78
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                          ―              289,981,047             2.22
                 合計(純資産総額)                            13,042,571,307              100.00
     外国リート・インデックス・マザーファンド

                                                    2019年    3月29日現在

                                           時価合計            投資比率

              資産の種類                 国／地域
                                           （円）            （％）
              投資証券                アメリカ               3,934,025,645              71.74
                             オーストラリア                 373,689,185             6.81
                               イギリス                278,867,148             5.09
                               フランス                221,540,923             4.04
                              シンガポール                 203,606,296             3.71
                                香港               126,163,725             2.30
                               カナダ               102,289,992             1.87
                               ベルギー                49,891,199             0.91
                               スペイン                33,685,264             0.61
                             ニュージーランド                  26,944,785             0.49
                               ドイツ                17,351,713             0.32
                               オランダ                16,255,359             0.30
                              アイルランド                 11,329,256             0.21
                                  46/437

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              イスラエル                 3,905,731            0.07
                               イタリア                 2,755,008            0.05
                              ガーンジー                 1,963,754            0.04
                               マン島                1,739,922            0.03
                                小計              5,406,004,905              98.58
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                          ―              77,774,132             1.42
                 合計(純資産総額)                            5,483,779,037             100.00
     その他以下の取引を行っております。

                                                      投資

                 買建／
          種類                国／地域            時価合計（円）                比率
                 売建
                                                     （％）
        為替予約取引          買建          ―                20,903,846                 0.38
     国内債券パッシブ・マザーファンド

                                                    2019年    3月29日現在

                                           時価合計            投資比率

              資産の種類                 国／地域
                                           （円）            （％）
              国債証券                 日本             132,391,842,170               75.01
              地方債証券                  日本             13,629,110,780               7.72
              特殊債券                 日本             21,941,972,810              12.43
               社債券                 日本              7,303,681,000              4.14
                             オーストラリア                 200,490,000             0.11
                               フランス                199,642,000             0.11
                                小計              7,703,813,000              4.36
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                          ―              839,528,552             0.48
                 合計(純資産総額)                           176,506,267,312              100.00
     外国債券パッシブ・マザーファンド

                                                    2019年    3月29日現在

                                           時価合計            投資比率

              資産の種類                 国／地域
                                           （円）            （％）
              国債証券                アメリカ              76,665,986,599              45.99
                               フランス              16,637,043,100               9.98
                               イタリア              14,469,126,838               8.68
                               イギリス              11,382,689,578               6.83
                               ドイツ              10,647,163,621               6.39
                               スペイン               9,316,105,783              5.59
                               ベルギー               4,017,232,515              2.41
                                  47/437


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                             オーストラリア                3,479,584,405              2.09
                               カナダ              3,295,954,341              1.98
                               オランダ               3,104,904,257              1.86
                              オーストリア                2,624,714,618              1.57
                              アイルランド                1,367,057,871              0.82
                               メキシコ               1,315,785,630              0.79
                              フィンランド                1,165,107,583              0.70
                              ポーランド               1,013,528,830              0.61
                              南アフリカ                904,743,520             0.54
                              デンマーク                849,732,742             0.51
                              マレーシア                782,992,825             0.47
                              シンガポール                 672,756,703             0.40
                              スウェーデン                 598,101,142             0.36
                              ノルウェー                379,249,117             0.23
                                小計             164,689,561,618               98.80
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                          ―             2,000,618,656              1.20
                 合計(純資産総額)                           166,690,180,274              100.00
     ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

                                                    2019年    3月29日現在

                                           時価合計            投資比率

              資産の種類                 国／地域
                                           （円）            （％）
              国債証券                アメリカ              13,498,182,375              44.67
                               フランス               2,887,338,039              9.56
                               イタリア               2,536,502,597              8.39
                               イギリス               2,008,148,353              6.65
                               ドイツ              1,793,529,275              5.94
                               スペイン               1,608,361,195              5.32
                               ベルギー                736,972,570             2.44
                             オーストラリア                 611,230,438             2.02
                               カナダ               585,566,537             1.94
                               オランダ                564,828,904             1.87
                              オーストリア                 426,255,781             1.41
                              アイルランド                 405,608,590             1.34
                              シンガポール                 255,391,662             0.85
                               メキシコ                232,511,940             0.77
                              フィンランド                 206,886,313             0.68
                              ポーランド                179,503,330             0.59
                              南アフリカ                159,354,672             0.53
                              デンマーク                149,875,170             0.50
                              スウェーデン                 105,090,960             0.35
                                  48/437


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              ノルウェー                 68,908,382             0.23
                                小計             29,020,047,083              96.04
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                          ―             1,197,877,786              3.96
                 合計(純資産総額)                            30,217,924,869              100.00
     その他以下の取引を行っております。

                                                      投資

                 買建／
          種類                国／地域            時価合計（円）                比率
                 売建
                                                     （％）
        為替予約取引          売建          ―             28,686,795,000                 △94.93
     （２）投資資産

     ①投資有価証券の主要銘柄

     国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

     イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）

                                                    2019年    3月29日現在

                                                評価額           投資

      国／                             帳簿単価       帳簿価額              評価額
          種類       銘柄名        業種     数量                   単価           比率
      地域                              (円)       (円)             (円)
                                                (円)           (％)
      日本    株式   トヨタ自動車          輸送用機       827,000      6,793.06     5,617,868,310        6,487.00     5,364,749,000      3.08
                       器
      日本    株式   ソフトバンクグループ          情報・通       304,400      9,484.10     2,886,961,904        10,745.00     3,270,778,000      1.88
                       信業
      日本    株式   武田薬品工業          医薬品       647,800      4,375.58     2,834,506,664        4,521.00     2,928,703,800      1.68
      日本    株式   三菱ＵＦＪフィナンシャ          銀行業      5,039,200        621.54    3,132,081,752         550.00    2,771,560,000      1.59
             ル・グループ
      日本    株式   キーエンス          電気機器        36,400     61,470.28     2,237,518,400        68,970.00     2,510,508,000      1.44
      日本    株式   日本電信電話          情報・通       498,300      4,674.36     2,329,234,321        4,703.00     2,343,504,900      1.34
                       信業
      日本    株式   ソニー          電気機器       497,600      5,908.12     2,939,883,882        4,645.00     2,311,352,000      1.33
      日本    株式   三井住友フィナンシャルグ          銀行業       516,100      4,165.83     2,149,987,036        3,876.00     2,000,403,600      1.15
             ループ
      日本    株式   本田技研工業          輸送用機       626,100      3,191.16     1,997,988,786        2,995.00     1,875,169,500      1.08
                       器
      日本    株式   東海旅客鉄道          陸運業        66,400     23,330.78     1,549,164,344        25,710.00     1,707,144,000      0.98
      日本    株式   みずほフィナンシャルグ          銀行業      9,947,300        187.62    1,866,359,900         171.30    1,703,972,490      0.98
             ループ
      日本    株式   リクルートホールディング          サービス       508,300      3,110.80     1,581,223,832        3,161.00     1,606,736,300      0.92
             ス          業
      日本    株式   三菱商事          卸売業       512,600      3,063.22     1,570,207,403        3,074.00     1,575,732,400      0.90
      日本    株式   花王          化学       180,100      8,353.92     1,504,541,435        8,718.00     1,570,111,800      0.90
      日本    株式   ＫＤＤＩ          情報・通       642,000      2,661.02     1,708,378,902        2,385.00     1,531,170,000      0.88
                       信業
      日本    株式   任天堂          その他製        45,700     34,404.96     1,572,306,928        31,560.00     1,442,292,000      0.83
                       品
      日本    株式   東京海上ホールディングス          保険業       265,100      5,591.31     1,482,256,525        5,362.00     1,421,466,200      0.82
      日本    株式   東日本旅客鉄道          陸運業       131,900      10,308.09     1,359,638,028        10,680.00     1,408,692,000      0.81
      日本    株式   ファナック          電気機器        70,500     19,290.84     1,360,004,838        18,880.00     1,331,040,000      0.76
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日本    株式   ダイキン工業          機械       101,300      12,578.07     1,274,159,070        12,970.00     1,313,861,000      0.75
      日本    株式   村田製作所          電気機器       233,400      5,745.85     1,341,083,400        5,512.00     1,286,500,800      0.74
      日本    株式   キヤノン          電気機器       399,100      3,213.04     1,282,325,489        3,213.00     1,282,308,300      0.74
      日本    株式   セブン＆アイ・ホールディ          小売業       306,400      4,933.32     1,511,570,824        4,176.00     1,279,526,400      0.73
             ングス
      日本    株式   日本電産          電気機器        89,300     15,023.20     1,341,571,968        14,025.00     1,252,432,500      0.72
      日本    株式   日立製作所          電気機器       334,200      3,281.62     1,096,719,840        3,585.00     1,198,107,000      0.69
      日本    株式   信越化学工業          化学       128,100      10,077.65     1,290,947,776        9,280.00     1,188,768,000      0.68
      日本    株式   日本たばこ産業          食料品       430,100      2,817.45     1,211,787,249        2,745.00     1,180,624,500      0.68
      日本    株式   資生堂          化学       147,500      7,217.74     1,064,617,660        7,987.00     1,178,082,500      0.68
      日本    株式   アステラス製薬          医薬品       684,400      1,734.39     1,187,018,294        1,658.50     1,135,077,400      0.65
      日本    株式   ＮＴＴドコモ          情報・通       460,800      2,621.85     1,208,148,480        2,451.50     1,129,651,200      0.65
                       信業
     ロ　種類別・業種別の投資比率

                                          2019年    3月29日現在

                                              投資比率

         種類      国内／外国                 業種
                                               （％）
         株式        国内    水産・農林業                             0.13
                    鉱業                             0.28
                    建設業                             2.91
                    食料品                             4.24
                    繊維製品                             0.61
                    パルプ・紙                             0.30
                    化学                             7.17
                    医薬品                             5.74
                    石油・石炭製品                             0.60
                    ゴム製品                             0.75
                    ガラス・土石製品                             0.88
                    鉄鋼                             0.94
                    非鉄金属                             0.75
                    金属製品                             0.55
                    機械                             4.79
                    電気機器                             12.62
                    輸送用機器                             7.55
                    精密機器                             1.99
                    その他製品                             1.99
                    電気・ガス業                             1.89
                    陸運業                             4.80
                    海運業                             0.14
                    空運業                             0.59
                    倉庫・運輸関連業                             0.19
                    情報・通信業                             8.04
                    卸売業                             4.82
                                  50/437


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    小売業                             4.62
                    銀行業                             5.90
                    証券、商品先物取引業                             0.77
                    保険業                             2.13
                    その他金融業                             1.10
                    不動産業                             2.45
                    サービス業                             4.86
         合計                                         97.09
     外国株式インデックス・マザーファンド

     イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）

                                                    2019年    3月29日現在

                                                評価額           投資

      国／                             帳簿単価       帳簿価額              評価額
         種類       銘柄名        業種     数量                   単価           比率
      地域                              (円)       (円)             (円)
                                                 (円)           (％)
     アメリカ     株式   APPLE  INC        テクノロ       208,293      19,813.93     4,127,103,921        20,946.03     4,362,912,010      2.40
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     アメリカ     株式   MICROSOFT    CORP       ソフトウェ       319,738      12,200.02     3,900,810,250        12,978.06     4,149,579,172      2.28
                       ア・サービ
                       ス
     アメリカ     株式   AMAZON.COM    INC      小売       18,234     185,595.25     3,384,143,938        196,831.88     3,589,032,606      1.97
     アメリカ     株式   FACEBOOK    INC-A       メディア・       105,460      15,503.08     1,634,955,154        18,374.39     1,937,763,644      1.07
                       娯楽
     アメリカ     株式   JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・バ       117,727      16,090.22     1,894,253,365        15,414.29     1,814,678,260      1.00
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   C    メディア・       13,796     120,873.65     1,667,573,007        129,690.70     1,789,212,968      0.98
                       娯楽
     アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   A    メディア・       13,108     121,562.90     1,593,446,591        130,110.24     1,705,485,122      0.94
                       娯楽
     アメリカ     株式   EXXON  MOBIL  CORPORATION      エネルギー       185,027      8,738.24     1,616,810,832        8,961.33     1,658,088,487      0.91
     アメリカ     株式   JPMORGAN    CHASE  & CO    銀行       146,256      12,155.62     1,777,833,061        11,177.80     1,634,820,741      0.90
     スイス    株式   NESTLE   SA-REGISTERED        食品・飲       134,947      9,493.02     1,281,055,199        10,615.75     1,432,563,885      0.79
                       料・タバコ
     アメリカ     株式   VISA  INC         ソフトウェ       77,159     15,447.58     1,191,920,458        17,166.82     1,324,574,919      0.73
                       ア・サービ
                       ス
     アメリカ     株式   BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融       56,950     24,044.87     1,369,355,551        22,271.25     1,268,347,881      0.70
            B
     アメリカ     株式   PROCTER   & GAMBLE   CO    家庭用品・       109,237      10,316.52     1,126,945,750        11,493.01     1,255,462,425      0.69
                       パーソナル
                       用品
     アメリカ     株式   BANK  OF AMERICA   CORP    銀行       410,419      3,105.50     1,274,556,286        3,033.35     1,244,947,223      0.68
     アメリカ     株式   PFIZER   INC        医薬品・バ       254,555      5,030.06     1,280,428,654        4,693.76     1,194,821,884      0.66
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ     株式   VERIZON   COMMUNICATIONS      INC 電気通信       182,041      6,575.03     1,196,925,531        6,557.28     1,193,695,483      0.66
                       サービス
     アメリカ     株式   INTEL  CORP        半導体・半       200,110      5,300.88     1,060,759,577        5,894.67     1,179,584,195      0.65
                       導体製造装
                       置
                                  51/437


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アメリカ     株式   CISCO  SYSTEMS   INC     テクノロ       197,127      5,239.83     1,032,913,526        5,922.42     1,167,470,149      0.64
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     アメリカ     株式   CHEVRON   CORPORATION       エネルギー       83,657     13,170.07     1,101,768,831        13,653.98     1,142,251,825      0.63
     アメリカ     株式   UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケア       42,242     31,167.10     1,316,560,718        26,885.10     1,135,680,719      0.62
                       機器・サー
                       ビス
     アメリカ     株式   AT&T  INC         電気通信       319,942      3,389.20     1,084,347,454        3,441.79     1,101,176,344      0.61
                       サービス
     アメリカ     株式   WELLS  FARGO  & COMPANY     銀行       197,032      5,959.05     1,174,124,151        5,448.49     1,073,528,675      0.59
     アメリカ     株式   HOME  DEPOT  INC      小売       49,778     19,535.34      972,430,647       21,094.75     1,050,054,933      0.58
     アメリカ     株式   MASTERCARD    INC-CL   A   ソフトウェ       40,243     21,890.55      880,941,713       26,067.11     1,049,018,764      0.58
                       ア・サービ
                       ス
     アメリカ     株式   MERCK  & CO.  INC.      医薬品・バ       114,014      8,638.35     984,893,030        9,171.10     1,045,634,217      0.57
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     スイス    株式   NOVARTIS    AG-REG   SHS    医薬品・バ       94,985     10,054.85      955,060,564       10,633.59     1,010,031,888      0.56
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ     株式   BOEING   CO        資本財       23,766     38,249.37      909,034,618       41,559.09      987,693,466     0.54
     アメリカ     株式   THE  WALT  DISNEY   CO.    メディア・       78,858     12,697.25     1,001,280,213        12,287.70      968,983,675     0.53
                       娯楽
     スイス    株式   ROCHE  HOLDING   AG-     医薬品・バ       30,803     28,412.74      875,197,876       30,258.23      932,044,520     0.51
                       イオテクノ
            GENUSSCHEIN
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ     株式   COCA-COLA    CO/THE       食品・飲       176,926      5,430.74     960,839,229        5,169.91     914,692,240     0.50
                       料・タバコ
     ロ　種類別・業種別の投資比率

                                          2019年    3月29日現在

                                              投資比率

         種類      国内／外国                 業種
                                               （％）
         株式        外国    エネルギー                             6.34
                    素材                             4.34
                    資本財                             6.82
                    商業・専門サービス                             1.14
                    運輸                             1.87
                    自動車・自動車部品                             1.14
                    耐久消費財・アパレル                             1.84
                    消費者サービス                             1.82
                    メディア・娯楽                             5.69
                    小売                             4.66
                    食品・生活必需品小売り                             1.46
                    食品・飲料・タバコ                             4.88
                    家庭用品・パーソナル用品                             2.06
                    ヘルスケア機器・サービス                             4.55
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             8.22
                                  52/437


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    銀行                             7.74
                    各種金融                             4.06
                    保険                             3.71
                    不動産                             0.89
                    ソフトウェア・サービス                             8.79
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             4.13
                    電気通信サービス                             2.37
                    公益事業                             3.40
                    半導体・半導体製造装置                             2.88
       投資証券          ―    ―                             2.45
         合計                                         97.25
     エマージング株式インデックス・マザーファンド

     イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）

                                                    2019年    3月29日現在

                                                評価額           投資

      国／                             帳簿単価       帳簿価額             評価額
          種類       銘柄名        業種     数量                   単価           比率
      地域                              (円)       (円)             (円)
                                                 (円)           (％)
     ケイマン     株式   TENCENT   HOLDINGS    LIMITED    メディア・        30,400      4,518.26     137,355,322        5,005.56     152,169,024     1.92
      諸島                  娯楽
     ケイマン     株式   ALIBABA   GROUP  HOLDING   LTD-  小売        6,888     18,349.87      126,393,973       19,726.25      135,874,429     1.72
      諸島
            ADR
     アメリカ   投資信託受    ISHARES   MSCI  RUSSIA   ETF   ―       30,510      3,772.75     115,106,629        3,864.67     117,911,136     1.49
         益証券
      台湾    株式   TAIWAN   SEMICONDUCTOR        半導体・半       131,000       834.84     109,365,286        868.78     113,810,180     1.44
                       導体製造装
            MANUFACTURING
                       置
      韓国    株式   SAMSUNG   ELECTRONICS     CO LTD テクノロ        25,399      4,289.13     108,939,694        4,395.30     111,636,225     1.41
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     南アフリ     株式   NASPERS   LIMITED-N    SHS   小売        2,337     21,481.30      50,201,815       25,110.32      58,682,827     0.74
      カ
      中国    株式   CHINA  CONSTRUCTION     BANK-H   銀行       511,000       95.37     48,735,087        96.43     49,278,183     0.62
      香港    株式   CHINA  MOBILE   LTD     電気通信        32,500      1,107.30      35,987,497       1,135.44      36,901,865     0.47
                       サービス
     インド    株式   RELIANCE    INDUSTRIES       エネルギー        15,240      1,916.96      29,214,513       2,189.60      33,369,504     0.42
            LIMITED
      中国    株式   PING  AN INSURANCE    (GROUP)   保険        27,500      1,100.37      30,260,251       1,212.50      33,343,888     0.42
            CO OF CHINA  LT
     アメリカ   投資信託受    ISHARES   MSCI  QATAR  ETF   ―       15,000      2,125.91      31,888,681       2,030.00      30,450,106     0.38
         益証券
      中国    株式   INDUSTRIAL    AND  COMMERCIAL     銀行       369,000       80.29     29,628,336        82.01     30,262,428     0.38
            BANK  OF CHINA
     インド    株式   HOUSING   DEVELOPMENT       銀行        8,733     3,093.92      27,019,268       3,130.56      27,339,220     0.35
            FINANCE   CORPORATION
     ケイマン     株式   BAIDU  INC  - SPON  ADR    メディア・        1,470     19,643.99      28,876,676       18,214.56      26,775,416     0.34
      諸島                  娯楽
      香港   投資信託受    CHINAAMC    CSI  300  INDEX  ETF  ―       40,600      545.41     22,143,777        622.56     25,276,179     0.32
         益証券
     ブラジル     株式   ITAU  UNIVANCO    HOLDING   SA  銀行        25,800      1,024.43      26,430,378        969.12     25,003,348     0.32
     ブラジル     株式   VALE  SA         素材        16,900      1,435.98      24,268,112       1,401.10      23,678,691     0.30
     アメリカ   投資信託受    ISHARES   MSCI  UAE  ETF    ―       13,671      1,615.14      22,080,616       1,628.22      22,259,441     0.28
         益証券
                                  53/437

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     インド    株式   INFOSYS   LIMITED       ソフトウェ        18,708      1,102.51      20,625,790       1,187.85      22,222,447     0.28
                       ア・サービ
                       ス
      韓国    株式   HYNIX  SEMICONDUCTOR      INC   半導体・半        3,095     6,967.70      21,565,049       7,085.40      21,929,313     0.28
                       導体製造装
                       置
      中国    株式   BANK  OF CHINA  LTD     銀行       422,000       49.52     20,900,771        50.76     21,421,817     0.27
     ブラジル     株式   BANCO  BRADESCO    S.A.-PREF     銀行        17,820      1,145.90      20,420,017       1,199.89      21,382,083     0.27
      香港    株式   CNOOC  LTD        エネルギー        95,000      184.55     17,533,014        202.48     19,236,056     0.24
      台湾    株式   HON  HAI  PRECISION    INDUSTRY   テクノロ        69,800      260.08     18,153,675        257.76     17,991,788     0.23
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     ブラジル     株式   PETROLEO    BRASILEIRO    SA-   エネルギー        20,800      732.88     15,243,948        797.46     16,587,276     0.21
            PETROBRAS-PR
      韓国    株式   SAMSUNG   ELECTRONICS     CO LTD テクノロ        4,415     3,431.46      15,149,940       3,577.00      15,792,455     0.20
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     インド    株式   TATA  CONSULTANCY     SVS  LTD  ソフトウェ        4,835     3,180.08      15,375,693       3,220.48      15,571,035     0.20
                       ア・サービ
                       ス
     メキシコ     株式   AMERICA   MOVIL  SAB  DE C.V.  電気通信       178,900       79.98     14,309,620        78.61     14,064,331     0.18
                       サービス
     ブラジル     株式   PETROLEO    BRASILEIRO    SA-   エネルギー        15,800      810.35     12,803,545        879.88     13,902,154     0.18
            PETROBRAS
     インド    株式   AXIS  BANK  LIMITED       銀行        10,107      1,060.71      10,720,655       1,256.92      12,703,761     0.16
     ロ　種類別・業種別の投資比率

                                          2019年    3月29日現在

                                              投資比率

         種類      国内／外国                 業種
                                               （％）
         株式        外国    エネルギー                             2.30
                    素材                             2.61
                    資本財                             1.26
                    商業・専門サービス                             0.07
                    運輸                             0.66
                    自動車・自動車部品                             0.91
                    耐久消費財・アパレル                             0.48
                    消費者サービス                             0.51
                    メディア・娯楽                             3.05
                    小売                             3.24
                    食品・生活必需品小売り                             0.59
                    食品・飲料・タバコ                             1.35
                    家庭用品・パーソナル用品                             0.46
                    ヘルスケア機器・サービス                             0.24
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             0.78
                    銀行                             6.20
                    各種金融                             0.94
                    保険                             1.46
                    不動産                             0.98
                                  54/437


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    ソフトウェア・サービス                             0.77
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             2.82
                    電気通信サービス                             1.63
                    公益事業                             0.95
                    半導体・半導体製造装置                             2.09
     投資信託受益証券            ―    ―                             2.49
       投資証券          ―    ―                             0.19
         合計                                         39.03
     Ｊリート・インデックス・マザーファンド

     イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）

                                                    2019年    3月29日現在

                                                評価額           投資

      国／                             帳簿単価       帳簿価額             評価額
          種類         銘柄名          数量                   単価           比率
      地域                              (円)       (円)             (円)
                                                 (円)           (％)
      日本    投資証券    日本ビルファンド投資法人                 1,307     719,782.52      940,755,757        750,000     980,250,000     7.52
      日本    投資証券    ジャパンリアルエステイト投資法人                 1,350     642,144.91      866,895,629        653,000     881,550,000     6.76
      日本    投資証券    野村不動産マスターファンド投資法                 4,201     158,231.98      664,732,575        163,200     685,603,200     5.26
             人
      日本    投資証券    日本リテールファンド投資法人                 2,551     226,868.26      578,740,947        222,700     568,107,700     4.36
      日本    投資証券    ユナイテッド・アーバン投資法人                 2,978     173,953.64      518,033,956        174,900     520,852,200     3.99
      日本    投資証券    オリックス不動産投資法人                 2,689     188,412.08      506,640,092        190,100     511,178,900     3.92
      日本    投資証券    大和ハウスリート投資法人                 1,812     253,550.26      459,433,078        245,700     445,208,400     3.41
      日本    投資証券    日本プロロジスリート投資法人                 1,811     236,715.51      428,691,805        235,800     427,033,800     3.27
      日本    投資証券    アドバンス・レジデンス投資法人                 1,316     312,546.34      411,310,994        308,500     405,986,000     3.11
      日本    投資証券    ＧＬＰ投資法人                 3,342     119,944.03      400,852,949        118,700     396,695,400     3.04
      日本    投資証券    日本プライムリアルティ投資法人                  854    438,542.72      374,515,484        456,000     389,424,000     2.99
      日本    投資証券    ジャパン・ホテル・リート投資法人                 4,346     86,382.46      375,418,177        89,300     388,097,800     2.98
      日本    投資証券    アクティビア・プロパティーズ投資                  709    464,953.25      329,651,860        460,000     326,140,000     2.50
             法人
      日本    投資証券    ケネディクス・オフィス投資法人                  417    746,051.36      311,103,420        769,000     320,673,000     2.46
      日本    投資証券    積水ハウス・リート投資法人                 3,482     78,304.79      272,657,312        83,700     291,443,400     2.23
      日本    投資証券    インヴィンシブル投資法人                 4,660     49,650.1     231,369,496        54,200     252,572,000     1.94
      日本    投資証券    日本アコモデーションファンド投資                  448    564,327.12      252,818,550        562,000     251,776,000     1.93
             法人
      日本    投資証券    大和証券オフィス投資法人                  311    751,214.24      233,627,630        788,000     245,068,000     1.88
      日本    投資証券    森ヒルズリート投資法人                 1,545     143,028.2      220,978,581        148,800     229,896,000     1.76
      日本    投資証券    フロンティア不動産投資法人                  460    461,142.29      212,125,454        464,500     213,670,000     1.64
      日本    投資証券    日本ロジスティクスファンド投資法                  882    227,962.63      201,063,040        234,900     207,181,800     1.59
             人
      日本    投資証券    ヒューリックリート投資法人                 1,090     180,460.96      196,702,450        188,800     205,792,000     1.58
      日本    投資証券    産業ファンド投資法人                 1,572     119,405.32      187,705,170        123,700     194,456,400     1.49
      日本    投資証券    ジャパンエクセレント投資法人                 1,207     156,695.63      189,131,629        160,900     194,206,300     1.49
      日本    投資証券    日本リート投資法人                  436    402,714.32      175,583,445        427,000     186,172,000     1.43
      日本    投資証券    イオンリート投資法人                 1,387     130,109.55      180,461,959        130,600     181,142,200     1.39
      日本    投資証券    プレミア投資法人                 1,283      131,422     168,614,426        139,600     179,106,800     1.37
      日本    投資証券    コンフォリア・レジデンシャル投資                  558    288,674.91      161,080,605        303,500     169,353,000     1.30
             法人
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日本    投資証券    森トラスト総合リート投資法人                  963    172,317.2      165,941,469        172,200     165,828,600     1.27
      日本    投資証券    東急リアル・エステート投資法人                  904    166,724.15      150,718,637        179,300     162,087,200     1.24
     ロ　種類別の投資比率

                                          2019年    3月29日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                97.78
                  合計                               97.78
     外国リート・インデックス・マザーファンド

     イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）

                                                    2019年    3月29日現在

                                                評価額           投資

      国／                             帳簿単価       帳簿価額              評価額
          種類         銘柄名          数量                   単価           比率
      地域                              (円)       (円)             (円)
                                                 (円)           (％)
     アメリカ    投資証券    SIMON  PROPERTY    GROUP  INC         12,277     20,307.53      249,315,652       20,351.12      249,850,779     4.56
     アメリカ    投資証券    PROLOGIS    INC              25,047      7,943.76     198,967,460        8,004.59     200,491,186     3.66
     アメリカ    投資証券    PUBLIC   STORAGE               5,915     22,566.50      133,480,878       24,306.80      143,774,781     2.62
     アメリカ    投資証券    WELLTOWER    INC             15,825      8,413.52     133,144,002        8,721.59     138,019,228     2.52
     アメリカ    投資証券    EQUITY   RESIDENTIAL              15,221      8,245.86     125,510,241        8,394.17     127,767,718     2.33
     アメリカ    投資証券    AVALONBAY    COMMUNITIES     INC         5,504     21,786.57      119,913,303       22,300.11      122,739,810     2.24
     アメリカ    投資証券    DIGITAL   REALTY   TRUST  INC         8,458     13,144.39      111,175,288       13,278.84      112,312,459     2.05
      香港    投資証券    LINK  REIT               86,100      1,258.86     108,387,997        1,290.98     111,153,550     2.03
     アメリカ    投資証券    VENTAS   INC              14,153      7,131.33     100,929,748        7,242.09     102,497,406     1.87
     アメリカ    投資証券    REALTY   INCOME   CORPORATION            12,401      7,791.08      96,617,293       8,198.83     101,673,707     1.85
     フランス    投資証券    UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD          STAPLED       5,477     17,862.02      97,830,327       18,168.32      99,507,897     1.81
     アメリカ    投資証券    BOSTON   PROPERTIES    INC          6,319     14,978.80      94,651,092       14,828.26      93,699,800     1.71
     アメリカ    投資証券    ESSEX  PROPERTY    TRUST  INC         2,610     31,335.95      81,786,853       32,205.96      84,057,577     1.53
     アメリカ    投資証券    ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUITIES,        4,643     15,298.92      71,032,904       15,897.09      73,810,225     1.35
             INC.
     オースト    投資証券    SCENTRE   GROUP              219,893       311.07     68,404,082        323.99     71,244,628     1.30
     ラリア
     オースト    投資証券    GOODMAN   GROUP              66,206      1,018.66      67,441,948       1,058.49      70,078,680     1.28
     ラリア
     アメリカ    投資証券    HCP,INC.                 19,739      3,473.65      68,566,426       3,517.27      69,427,454     1.27
     アメリカ    投資証券    HOST  HOTELS   AND  RESORTS   INC        29,423      2,220.50      65,333,964       2,105.48      61,949,547     1.13
     アメリカ    投資証券    EXTRA  SPACE  STORAGE   INC          5,364     10,612.49      56,925,401       11,405.33      61,178,203     1.12
     アメリカ    投資証券    WP CAREY  INC              6,706     8,364.54      56,092,619       8,692.73      58,293,493     1.06
     アメリカ    投資証券    UDR  INC                10,951      4,983.11      54,570,057       5,050.04      55,303,043     1.01
     アメリカ    投資証券    MID-AMERICA     APARTMENT    COMMUNITIES         4,525     11,637.57      52,660,030       12,166.72      55,054,425     1.00
     アメリカ    投資証券    REGENCY   CENTERS   CORP           6,656     7,315.34      48,690,909       7,552.86      50,271,899     0.92
     アメリカ    投資証券    VORNADO   REALTY   TRUST            6,695     7,646.10      51,190,647       7,494.04      50,172,630     0.91
     アメリカ    投資証券    FEDERAL   REALTY   INVESTMENT    TRUST       3,173     15,026.99      47,680,659       15,399.86      48,863,764     0.89
     アメリカ    投資証券    SUN  COMMUNITIES     INC           3,636     12,741.53      46,328,214       13,165.63      47,870,245     0.87
     アメリカ    投資証券    DUKE  REALTY   CORP            13,816      3,339.68      46,141,145       3,421.82      47,275,889     0.86
     アメリカ    投資証券    CAMDEN   PROPERTY    TRUST           4,079     10,869.03      44,334,802       11,285.46      46,033,404     0.84
                                  56/437


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アメリカ    投資証券    IRON  MOUNTAIN    INC            11,379      3,943.47      44,872,784       3,954.57      44,999,094     0.82
     アメリカ    投資証券    EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES    INC      3,467     12,174.49      42,208,967       12,777.16      44,298,444     0.81
     ロ　種類別の投資比率

                                          2019年    3月29日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                98.58
                  合計                               98.58
     国内債券パッシブ・マザーファンド

     イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）

                                                    2019年    3月29日現在

                                         評価額                   投資

      国／                      帳簿単価      帳簿価額             評価額
                                                    利率
         種類     銘柄名       数量                   単価              償還期限    比率
                                                    （％）
      地域                      (円)      (円)             (円)
                                         (円)                   (％)
      日本   国債証券    第３２９回利付国        2,030,000,000         104.60    2,123,380,000         104.27    2,116,823,100       0.800   2023/6/20    1.20
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３５０回利付国        1,900,000,000         100.65    1,912,442,100         102.22    1,942,275,000       0.100   2028/3/20    1.10
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３１５回利付国        1,800,000,000         104.10    1,873,908,000         103.09    1,855,746,000       1.200   2021/6/20    1.05
            債（１０年）
      日本   国債証券    第５９回利付国債        1,455,000,000         108.30    1,575,808,650         107.14    1,558,916,100       1.700  2022/12/20     0.88
            （２０年）
      日本   特殊債券    第１０３回政府保        1,500,000,000         102.41    1,536,255,000         101.33    1,519,965,000       1.300   2020/3/19    0.86
            証日本高速道路保
            有・債務返済機構
            債券
      日本   国債証券    第３４４回利付国        1,441,000,000         100.95    1,454,689,500         102.31    1,474,344,740       0.100   2026/9/20    0.84
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３４９回利付国        1,400,000,000         100.71    1,409,940,000         102.29    1,432,186,000       0.100  2027/12/20     0.81
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３４５回利付国        1,398,000,000         100.89    1,410,442,200         102.35    1,430,880,960       0.100  2026/12/20     0.81
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３４６回利付国        1,390,000,000         101.09    1,405,257,500         102.38    1,423,179,300       0.100   2027/3/20    0.81
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３２５回利付国        1,365,000,000         103.94    1,418,849,250         103.49    1,412,706,750       0.800   2022/9/20    0.80
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３５３回利付国        1,365,000,000         101.29    1,382,652,200         101.91    1,391,112,450       0.100  2028/12/20     0.79
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３４２回利付国        1,350,000,000         101.01    1,363,743,800         102.19    1,379,578,500       0.100   2026/3/20    0.78
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３３０回利付国        1,285,000,000         104.78    1,346,423,000         104.53    1,343,274,750       0.800   2023/9/20    0.76
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３５１回利付国        1,270,000,000         100.05    1,270,635,000         102.09    1,296,644,600       0.100   2028/6/20    0.73
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３４３回利付国        1,250,000,000         101.30    1,266,327,000         102.27    1,278,400,000       0.100   2026/6/20    0.72
            債（１０年）
      日本   国債証券    第６１回利付国債        1,215,000,000         105.34    1,279,917,450         104.81    1,273,550,850       1.000   2023/3/20    0.72
            （２０年）
      日本   国債証券    第３１３回利付国        1,195,000,000         104.03    1,243,158,500         102.93    1,230,025,450       1.300   2021/3/20    0.70
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３５２回利付国        1,200,000,000         100.47    1,205,685,400         102.00    1,224,108,000       0.100   2028/9/20    0.69
            債（１０年）
                                  57/437


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日本   国債証券    第３３９回利付国        1,105,000,000         103.00    1,138,150,000         103.84    1,147,465,150       0.400   2025/6/20    0.65
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３４１回利付国        1,107,000,000         102.49    1,134,564,300         103.47    1,145,479,320       0.300  2025/12/20     0.65
            債（１０年）
      日本   国債証券    第６９回利付国債        1,020,000,000         112.72    1,149,815,400         111.51    1,137,412,200       2.100   2024/3/20    0.64
            （２０年）
      日本   国債証券    第１３６回利付国        1,110,000,000         100.89    1,119,911,500         101.31    1,124,640,900       0.100   2023/6/20    0.64
            債（５年）
      日本   国債証券    第６４回利付国債        1,025,000,000         110.62    1,133,926,750         109.47    1,122,108,500       1.900   2023/9/20    0.64
            （２０年）
      日本   国債証券    第６５回利付国債        1,020,000,000         111.09    1,133,189,400         110.00    1,122,071,400       1.900  2023/12/20     0.64
            （２０年）
      日本   国債証券    第３２２回利付国        1,065,000,000         103.90    1,106,588,250         103.26    1,099,793,550       0.900   2022/3/20    0.62
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３３４回利付国        1,055,000,000         104.11    1,098,360,500         104.21    1,099,510,450       0.600   2024/6/20    0.62
            債（１０年）
      日本   国債証券    第１２９回利付国        1,080,000,000         100.76    1,088,208,000         100.72    1,087,776,000       0.100   2021/9/20    0.62
            債（５年）
      日本   国債証券    第３４７回利付国        1,030,000,000         100.76    1,037,828,000         102.37    1,054,493,400       0.100   2027/6/20    0.60
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３１７回利付国        1,005,000,000         104.09    1,046,154,750         103.20    1,037,180,100       1.100   2021/9/20    0.59
            債（１０年）
      日本   特殊債券    第１３７回政府保        1,000,000,000         103.83    1,038,300,000         102.85    1,028,550,000       1.200   2021/6/30    0.58
            証日本高速道路保
            有・債務返済機構
            債券
     ロ　種類別の投資比率

                                          2019年    3月29日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                75.01
                地方債証券                                 7.72
                 特殊債券                                12.43
                  社債券                                4.36
                  合計                               99.52
     外国債券パッシブ・マザーファンド

     イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）

                                                    2019年    3月29日現在

                                         評価額                   投資

      国／                      帳簿単価      帳簿価額             評価額
                                                    利率
         種類     銘柄名       数量                   単価              償還期限    比率
                                                    （％）
      地域                       (円)      (円)             (円)
                                         (円)                  (％)
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     7,300,000      11,081.65      808,960,604       11,553.36      843,395,668      2.875   2028/8/15    0.51
            2.875
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     7,500,000      10,925.00      819,375,627       11,118.94      833,920,767      2.250   2024/1/31    0.50
            2.25
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     7,200,000      11,142.35      802,249,594       11,284.56      812,488,421      2.875  2021/11/15     0.49
            2.875
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,900,000      10,746.85      741,533,298       11,132.81      768,164,395      2.375   2027/5/15    0.46
            2.375
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,200,000      11,102.46      688,353,043       11,360.86      704,373,756      2.750  2023/11/15     0.42
            2.75
                                  58/437


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,300,000      10,769.49      678,478,402       11,097.26      699,127,744      2.250  2024/11/15     0.42
            2.25
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,100,000      11,107.67      677,567,936       11,355.66      692,695,527      2.750   2023/8/31    0.42
            2.75
     フランス    国債証券    FRANCE   O.A.T.   3    5,000,000      13,857.17      692,858,772       13,791.65      689,582,844      3.000   2022/4/25    0.41
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,200,000      10,554.45      654,376,229       11,002.75      682,170,556      2.250  2027/11/15     0.41
            2.25
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,000,000      11,104.20      666,252,159       11,336.58      680,195,278      2.750   2023/4/30    0.41
            2.75
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,000,000      11,208.25      672,495,347       11,215.19      672,911,559      3.625   2020/2/15    0.40
            3.625
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B  2   6,200,000      10,435.66      647,011,006       10,850.13      672,708,659      2.000  2026/11/15     0.40
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,700,000      11,459.72      653,204,571       11,795.28      672,331,464      3.125  2028/11/15     0.40
            3.125
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,800,000      11,141.21      646,190,543       11,332.25      657,270,643      2.625  2025/12/31     0.39
            2.625
     フランス    国債証券    FRANCE   O.A.T.   4.5    3,100,000      19,909.67      617,199,782       21,125.12      654,878,933      4.500   2041/4/25    0.39
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,700,000      10,946.38      623,944,158       11,248.14      641,144,140      2.500   2024/5/15    0.38
            2.5
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,600,000      10,860.37      608,180,804       11,174.43      625,768,559      2.375   2024/8/15    0.38
            2.375
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,700,000      10,642.03      606,595,905       10,898.69      621,225,774      1.750   2023/5/15    0.37
            1.75
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,500,000      11,072.98      609,014,269       11,155.36      613,544,919      2.625  2020/11/15     0.37
            2.625
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B  2   5,600,000      10,594.34      593,283,171       10,937.71      612,512,189      2.000   2025/2/15    0.37
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B  2   5,500,000      10,772.09      592,465,490       11,021.82      606,200,503      2.000   2023/2/15    0.36
     フランス    国債証券    FRANCE   O.A.T.   2.25    4,300,000      13,975.13      600,930,752       14,087.73      605,772,648      2.250   2024/5/25    0.36
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,100,000      11,083.39      565,252,993       11,787.48      601,161,726      3.125   2044/8/15    0.36
            3.125
     フランス    国債証券    FRANCE   O.A.T.   5.75    2,800,000      20,168.75      564,725,145       20,974.65      587,290,435      5.750  2032/10/25     0.35
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B  2   5,300,000      10,976.86      581,773,595       11,045.23      585,397,678      2.000  2020/11/30     0.35
     フランス    国債証券    FRANCE   O.A.T.   2.75    3,800,000      14,855.02      564,490,973       15,308.92      581,739,045      2.750  2027/10/25     0.35
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,100,000      11,091.19      565,650,998       11,375.60      580,156,004      2.750   2024/2/15    0.35
            2.75
     フランス    国債証券    FRANCE   O.A.T.   4.25    3,800,000      15,096.92      573,683,003       15,100.65      573,825,001      4.250  2023/10/25     0.34
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,200,000      10,613.41      551,897,775       11,033.96      573,766,276      2.250   2027/2/15    0.34
            2.25
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,200,000      10,576.13      549,958,921       11,013.15      572,684,123      2.250   2027/8/15    0.34
            2.25
     ロ　種類別の投資比率

                                          2019年    3月29日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                98.80
                  合計                               98.80
     ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

     イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）

                                                    2019年    3月29日現在

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                                         評価額                   投資
      国／                      帳簿単価      帳簿価額             評価額
                                                    利率
         種類     銘柄名       数量                   単価              償還期限    比率
                                                    （％）
      地域                       (円)      (円)             (円)
                                         (円)                  (％)
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,100,000      11,064.59      232,356,455       11,115.47      233,424,977      2.375  2020/12/31     0.77
            2.375
     フランス    国債証券    FRANCE   O.A.T.   1.75    1,600,000      13,519.35      216,309,650       13,564.70      217,035,337      1.750   2023/5/25    0.72
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,700,000      10,931.40      185,833,886       11,553.36      196,407,210      2.875   2028/8/15    0.65
            2.875
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,800,000      10,341.45      186,146,213       10,623.82      191,228,833      1.625   2026/2/15    0.63
            1.625
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,700,000      10,886.55      185,071,489       10,987.14      186,781,429      1.500   2020/5/31    0.62
            1.5
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,500,000      11,938.08      179,071,266       12,376.25      185,643,782      3.375  2048/11/15     0.61
            3.375
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,600,000      11,111.60      177,785,603       11,549.89      184,798,350      2.875   2028/5/15    0.61
            2.875
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,500,000      11,104.20      166,563,039       11,360.86      170,413,005      2.750  2023/11/15     0.56
            2.75
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,500,000      10,889.15      163,337,393       10,991.47      164,872,177      1.625   2020/7/31    0.55
            1.625
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,500,000      10,824.12      162,361,896       10,948.12      164,221,844      1.375   2020/8/31    0.54
            1.375
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,400,000      11,099.00      155,386,000       11,141.48      155,980,838      2.625   2020/8/15    0.52
            2.625
     フランス    国債証券    FRANCE   O.A.T.   5.75     700,000      20,359.90      142,519,310       20,974.65      146,822,609      5.750  2032/10/25     0.49
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,400,000      10,065.40      140,915,679       10,485.95      146,803,352      1.500   2026/8/15    0.49
            1.5
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B  2   1,300,000      10,785.10      140,206,382       11,025.29      143,328,844      2.000  2022/10/31     0.47
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,200,000      11,350.46      136,205,541       11,376.47      136,517,700      3.625   2021/2/15    0.45
            3.625
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,200,000      10,718.30      128,619,651       11,132.81      133,593,807      2.375   2027/5/15    0.44
            2.375
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,200,000      10,623.96      127,487,554       11,033.96      132,407,602      2.250   2027/2/15    0.44
            2.25
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B  2   1,200,000      10,763.42      129,161,144       11,021.82      132,261,927      2.000   2023/2/15    0.44
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,200,000      10,577.86      126,934,407       11,002.75      132,033,010      2.250  2027/11/15     0.44
            2.25
     イタリア    国債証券    BTPS  6.5         800,000      15,726.82      125,814,569       16,483.64      131,869,181      6.500   2027/11/1    0.44
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,200,000      10,849.27      130,191,270       10,975.87      131,710,446      1.625  2020/11/30     0.44
            1.625
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,200,000      10,718.33      128,620,068       10,949.85      131,398,286      1.750   2022/5/31    0.43
            1.75
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,200,000      10,442.57      125,310,935       10,817.18      129,806,274      1.625  2023/10/31     0.43
            1.625
     フランス    国債証券    FRANCE   O.A.T.   1.5     900,000      13,370.27      120,332,434       13,956.32      125,606,927      1.500   2031/5/25    0.42
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,100,000      11,080.79      121,888,697       11,401.62      125,417,833      2.750   2025/2/28    0.42
            2.75
     イギリス    国債証券    UK TSY  GILT  4.25      600,000      20,160.91      120,965,512       20,744.89      124,469,389      4.250   2036/3/7    0.41
     フランス    国債証券    FRANCE   O.A.T.   2.5     800,000      14,799.75      118,398,017       15,339.43      122,715,515      2.500   2030/5/25    0.41
     フランス    国債証券    FRANCE   O.A.T.   2.75     800,000      14,963.39      119,707,143       15,308.92      122,471,378      2.750  2027/10/25     0.41
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,100,000      10,703.59      117,739,579       11,070.38      121,774,239      2.250  2025/11/15     0.40
            2.25
     フランス    国債証券    FRANCE   O.A.T.   4.75     600,000      19,501.11      117,006,682       20,148.82      120,892,954      4.750   2035/4/25    0.40
     ロ　種類別の投資比率

                                          2019年    3月29日現在

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  種類                     投資比率（％）
                 国債証券                                96.04
                  合計                               96.04
     ②投資不動産物件

     国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

     　　該当事項はありません。
     外国株式インデックス・マザーファンド

     　　該当事項はありません。
     エマージング株式インデックス・マザーファンド

     　　該当事項はありません。
     Ｊリート・インデックス・マザーファンド

     　　該当事項はありません。
     外国リート・インデックス・マザーファンド

     　　該当事項はありません。
     国内債券パッシブ・マザーファンド

     　　該当事項はありません。
     外国債券パッシブ・マザーファンド

     　　該当事項はありません。
     ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

     　　該当事項はありません。
     ③その他投資資産の主要なもの

     国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

                                                    2019年    3月29日現在

                                                           投資

                                 買建／              簿価       時価
       種類       取引所等            名称          数量    通貨                  比率
                                 売建             （円）       （円）
                                                           (％)
     株価指数先物     大阪取引所           東証株価指数先物            買建    305 日本円       4,835,563,440       4,855,600,000       2.78
     取引
     （注）主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

     外国株式インデックス・マザーファンド

                                                    2019年    3月29日現在

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                           投資
                     買建／                  簿価              時価
     種類   地域   取引所等      名称        数量   通貨    帳簿価額              評価額            比率
                      売建                  （円）              （円）
                                                           (％)
     株価指   アメリ   シカゴ商業    SPMINI   1906    買建    227 米ドル      31,739,071      3,522,719,490        32,018,350      3,553,716,666       1.95
     数先物   カ   取引所
     取引
        ドイツ   ユーレック    DJ EUR  1906    買建    212 ユーロ       6,874,124      856,240,885        6,870,920      855,841,795      0.47
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
        オース   シドニー先    SPI200   1906    買建    19 オースト      2,924,185.5       229,957,948        2,929,800      230,399,472      0.12
        トラリ   物取引所                 ラリアド
        ア                   ル
        イギリ   ロンドン国    FTSE  1906     買建    30 英ポンド       2,134,575      309,470,683        2,148,750      311,525,775      0.17
        ス   際金融先物
          オプション
          取引所
     （注）主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

                                                    2019年    3月29日現在

                                                          投資

                             買建／              簿価        時価
        種類          資産の名称                 数量                       比率
                             売建             （円）        （円）
                                                          (％)
     為替予約取引        米ドル                 買建     1,900,000.00         209,627,000        210,824,000         0.11
             カナダドル                 買建      140,000.00        11,508,000        11,566,800        0.00
             ユーロ                 買建      290,000.00        35,980,300        36,122,400        0.01
             英ポンド                 買建      140,000.00        20,353,200        20,294,400        0.01
             スイスフラン                 買建      90,000.00        9,977,400        10,035,900        0.00
             スウェーデンクローナ                 買建      260,000.00         3,091,400        3,104,400        0.00
             ノルウェークローネ                 買建      70,000.00         894,600        898,800      0.00
             デンマーククローネ                 買建      10,000.00         166,200        166,800      0.00
             オーストラリアドル                 買建      100,000.00         7,813,000        7,862,000        0.00
             香港ドル                 買建      330,000.00         4,636,500        4,662,900        0.00
             シンガポールドル                 買建      20,000.00        1,626,800        1,637,200        0.00
             イスラエルシュケル                 買建      20,000.00         607,400        611,600      0.00
     （注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

     エマージング株式インデックス・マザーファンド

                                                    2019年    3月29日現在

                                                           投資

                     買建／                  簿価              時価
     種類   地域   取引所等      名称        数量   通貨    帳簿価額              評価額            比率
                      売建                  （円）              （円）
                                                           (％)
     株価指   アメリ   インターコ    MSCIE  1906     買建    830 米ドル      43,026,765      4,775,540,647        43,467,100      4,824,413,429       60.92
     数先物   カ   ンチネンタ
     取引      ル取引所
     （注）主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

                                                    2019年    3月29日現在

                                                          投資

                             買建／               簿価        時価
        種類          資産の名称                 数量                       比率
                             売建             （円）        （円）
                                                          (％)
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     為替予約取引        米ドル                 買建    36,530,855.78        4,017,308,815        4,027,526,904         50.86
             米ドル                 売建      207,549.38        23,000,000        22,882,319       △0.28
             ブラジルレアル                 売建        319.30         8,815        9,074    △0.00
     （注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

     Ｊリート・インデックス・マザーファンド

     　　該当事項はありません。

     外国リート・インデックス・マザーファンド

                                                    2019年    3月29日現在

                                                          投資

                             買建／              簿価        時価
        種類          資産の名称                 数量                       比率
                             売建             （円）        （円）
                                                          (％)
     為替予約取引        米ドル                 買建      158,141.08        17,500,000        17,546,432        0.31
             ユーロ                 買建      11,259.10        1,400,000        1,402,432        0.02
             オーストラリアドル                 買建      18,502.02        1,450,000        1,454,628        0.02
             香港ドル                 買建      35,410.76         500,000        500,354      0.00
     （注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

     国内債券パッシブ・マザーファンド

     　　該当事項はありません。

     外国債券パッシブ・マザーファンド

     　　該当事項はありません。

     ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

                                                    2019年    3月29日現在

                                                          投資

                             買建／               簿価        時価
        種類          資産の名称                 数量                       比率
                             売建             （円）        （円）
                                                          (％)
     為替予約取引        米ドル                 売建    120,200,000.00        13,387,639,206        13,330,180,000         △44.11
             カナダドル                 売建     6,900,000.00         584,261,640        569,871,000        △1.88
             メキシコペソ                 売建    41,000,000.00         235,633,806        234,110,000        △0.77
             ユーロ                 売建    88,900,000.00        11,291,553,490        11,073,384,000         △36.64
             英ポンド                 売建    13,400,000.00        1,982,492,480        1,942,062,000         △6.42
             スウェーデンクローナ                 売建     8,800,000.00         106,373,520        105,072,000        △0.34
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             ノルウェークローネ                 売建     5,400,000.00         70,394,400        69,336,000       △0.22
             デンマーククローネ                 売建     8,900,000.00         151,543,860        148,452,000        △0.49
             ポーランドズロチ                 売建     6,400,000.00         188,623,936        185,472,000        △0.61
             オーストラリアドル                 売建     7,800,000.00         616,547,100        613,002,000        △2.02
             シンガポールドル                 売建     3,100,000.00         255,547,880        253,642,000        △0.83
             南アフリカランド                 売建    21,400,000.00         168,707,756        162,212,000        △0.53
     （注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

     ≪参考情報≫

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     第２【管理及び運営】









     １【申込（販売）手続等】

       イ　申込方法

       （イ）ファンドの取得申込者は、お申込みを取り扱う販売会社に取引口座を開設の上、当ファンドの
           取得申込みを行っていただきます。
           当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金自動再投資コース」の２つの申込方法が
           ありますが、販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いとなる場合があります。
           販売会社によっては、「スイッチング」（ある投資信託の換金による手取額をもって、他の投
           資信託を買い付けること）による当ファンドの取得申込みを取り扱う場合があります。
           お申込みの販売会社または委託会社にお問い合わせください。
       （ロ）原則として午後３時までに取得申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを
           当日の申込受付分とします。
           なお、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
           は、取得申込みの受付けを中止させていただく場合、既に受け付けた取得申込みを取り消させ
           ていただく場合があります。
       （ハ）当ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者
           が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込
           者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
           販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる
           口数の増加の記載または記録を行うことができます。
           ファンドのお買付けに関しましては、クーリング・オフ制度の適用はありません。
       （ニ）申込不可日
           上記にかかわらず、取得申込日がニューヨークの取引所または銀行の休業日のいずれかに当た
           る場合には、当ファンドの取得申込みはできません（また、該当日には、解約請求のお申込み
           もできません。）。
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       ロ　申込価額
         取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。
         ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となりま
         す。
       ハ　申込手数料
         無手数料です。
       ニ　申込単位
         お申込単位の詳細は、取扱いの販売会社または委託会社にお問い合わせください。
       ホ　照会先
         申込手数料、申込単位の詳細についての委託会社に対する照会は下記においてできます。
                                          ※
                  照会先の名称                               ホームページ
                                     電話番号
          三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会
                                    0120-88-2976          https://www.smd-am.co.jp
          社
          㬰䩕估䑔࠰輰嬰漰œ䡒䷿ᥦ䋿幓䡟賿ᕦ䋿ࡗἰťŹ崰ﭏᅥ銖搰俿र縰朰栰唰嬰昰䐰弰怰䴰
           す。
       ヘ　申込取扱場所・払込取扱場所
         販売会社において申込み・払込みを取り扱います。
       ト　払込期日
         取得申込者は、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）に申込手数料およ
         び当該手数料にかかる消費税等相当額を加算した額を、販売会社の指定の期日までに、指定の方
         法でお支払いください。
         各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を
         経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
     ２【換金（解約）手続等】

        受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約請求（一部解約の実行請求）により換金することが

        できます。
        お買付けの販売会社にお申し出ください。
        ただし、ニューヨークの取引所または銀行の休業日のいずれかに当たる場合には、解約請求の受付
        けは行いません。
        解約請求のお申込みに関しては、原則として午後３時までに解約請求のお申込みが行われ、販売会
        社所定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分とします。
        なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みに制限を設ける場合があります。
        解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかか
        るファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の
        口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当
        該口数の減少の記載または記録が行われます。
        一部解約金は、解約請求受付日から起算して６営業日目からお支払いします。
        一部解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額となります。
        一部解約価額は、委託会社の営業日において日々算出されますので、委託会社（電話：0120-88-
        2976）にお問い合わせいただければ、いつでもお知らせします。
        委託会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
        は、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行請求を
        取り消すことがあります。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の
        請求を撤回できます。受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を
        解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記に準
        じた取扱いとなります。
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     ３【資産管理等の概要】

     （１）【資産の評価】

       イ　基準価額の算出方法

         基準価額とは、信託財産に属する資産（借入れ公社債を除きます。）を法令および一般社団法人
         投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額
         （「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます（基
         準価額は、便宜上１万口単位で表示される場合があります。）。
         なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の
         仲値によって計算するものとし、予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先
         物売買相場の仲値によるものとします。
       ロ　基準価額の算出頻度・照会方法
         基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
         基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本
         経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「１安定重視型」は「最適安定重視」、
         「２やや安定型」は「最適やや安定」、「３バランス型」は「最適バランス」、「４やや成長
         型」は「最適やや成長」、「５成長重視型」は「最適成長重視」として掲載されます。
         委託会社に対する照会は下記においてできます。
                                          ※
                   照会先の名称                              ホームページ
                                     電話番号
            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式
                                    0120-88-2976          https://www.smd-am.co.jp
            会社
           㬰䩕估䑔࠰輰嬰漰œ䡒䷿ᥦ䋿幓䡟賿ᕦ䋿ࡗἰťŹ崰ﭏᅥ銖搰俿र縰朰栰唰嬰昰䐰弰怰䴰
            す。
     （２）【保管】

        ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に記載ま
        たは記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがって、受益
        証券の保管に関する該当事項はありません。
     （３）【信託期間】

        2017年9月14日から2037年9月15日まで、もしくは下記「（５）その他                                      イ　信託の終了」に記載さ

        れた各事由が生じた場合における信託終了の日までとなります。
     （４）【計算期間】

        毎年9月16日から翌年9月15日までとすることを原則としますが、各計算期間終了日に該当する日

        （以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、
        その翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の
        終了日とします。
     （５）【その他】

       イ　信託の終了

       （イ）信託契約の解約
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         ａ．委託会社は、当ファンドの信託契約を解約することが受益者にとって有利であると認めると
            き、各ファンドにつき残存口数が10億口を下回ることとなったとき、その他やむを得ない事
            情 が発生したときは、受託会社と合意の上、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了さ
            せることができます。この場合において委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監
            督官庁に届け出ます。
         ｂ．委託会社は、上記ａの事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を
            行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由な
            どの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、当ファンドの知れている受益者に対し、
            書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         ｃ．書面決議において、受益者（委託会社等を除きます。）は受益権の口数に応じて、議決権を
            有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
            は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ｄ．書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数を
            もって行います。
         ｅ．上記ｂ～ｄまでの取扱いは、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、
            当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表
            示をしたときには適用しません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が
            生じている場合であって、上記ｂ～ｄまでの取扱いを行うことが困難な場合も同様としま
            す。
       （ロ）信託契約に関する監督官庁の命令
           委託会社は、監督官庁より当ファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従
           い信託契約を解約し、信託を終了させます。
       （ハ）委託会社の登録取消等に伴う取扱い
           委託会社が、監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したと
           きは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が
           当ファンドに関する委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたときは、当ファンド
           は、その委託会社と受託会社との間において存続します。
       （ニ）受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
         ａ．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社
            がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるとき
            は、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。
         ｂ．上記により受託会社が辞任し、または解任された場合は、委託会社は新受託会社を選任しま
            す。
         ｃ．委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、
            信託を終了させます。
       ロ　収益分配金、償還金の支払い
       （イ）収益分配金
         ａ．分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。分配対象額が少
            額の場合等には委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払
            いおよびその金額について保証するものではありません。
         ｂ．分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の
            指定する日（原則として決算日から起算して５営業日目まで）から、販売会社において、決
            算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかか
            る決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収
            益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の
            名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支
            払われます。
            ただし、分配金自動再投資コースにかかる収益分配金は、原則として、税金を差し引いた
            後、累積投資契約に基づいて、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再投
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            資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
       （ロ）償還金
           償還金は、信託終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して５
           営業日目まで）から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記
           載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益
           者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会
           社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に
           支払われます。
       ハ　信託約款の変更等
       （イ）委託会社は、当ファンドの信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、
           監督官庁より変更の命令を受けたとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社
           と合意の上、当ファンドの信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併
           合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併
           合」をいいます。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする
           旨および内容を監督官庁に届け出ます。
       （ロ）委託会社は、上記（イ）の事項（変更についてはその内容が重大なものに該当する場合に限
           り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除
           きます。以下、合わせて「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行
           います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内
           容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、当ファンドの知れてい
           る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       （ハ）上記（ロ）の書面決議において、受益者（委託会社等を除きます。）は受益権の口数に応じ
           て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
           しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
       （ニ）書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数をもっ
           て行います（書面決議は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。）。
       （ホ）上記（ロ）から（ニ）までの取扱いは、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をし
           た場合において、当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録によ
           り同意の意思表示をしたときには適用しません。
       （ヘ）上記にかかわらず、当ファンドと他のファンドとの併合の場合は、当ファンドにおいて併合の
           書面決議が可決された場合にあっても、相手方となる他のファンドにおいて当該併合の書面決
           議が否決された場合は、併合を行うことはできません。
       ニ　反対受益者の受益権買取請求の不適用
         当ファンドは、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部解約
         をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支
         払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な信託約
         款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第１項に定める反対
         受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
       ホ　販売会社との契約の更改等
         委託会社と販売会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問わず、ファンドの募集・販売
         の取扱い、受益者からの一部解約実行請求の受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および
         償還金の支払事務等を規定するもの）は、期間満了の３ヵ月前に当事者のいずれからも、何らの
         意思表示もない場合は、自動的に１年間更新されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託
         会社と販売会社との合意により変更されることがあります。
       ヘ　委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
         委託会社の事業の全部または一部の譲渡、もしくは分割承継により、当ファンドに関する事業が
         譲渡・承継されることがあります。
       ト　公告
         委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
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         す。
         https://www.smd-am.co.jp
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
         告は、日本経済新聞に掲載します。
       チ　運用にかかる報告書の開示方法
         委託会社は毎決算後、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に従い、期中の運用経過のほ
         か、信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書（全体版）および運用報告書
         （全体版）の記載事項のうち重要なものを記載した交付運用報告書を作成します。
         交付運用報告書は、原則として、あらかじめ受益者が申し出た住所に販売会社から届けられま
         す。なお、運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページで閲覧できます。
     ４【受益者の権利等】

        委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属しま

        す。当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。
        受益者の有する主な権利は次の通りです。
       イ　分配金請求権
         受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
         収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の
         指定する日（原則として決算日から起算して５営業日目まで）から、販売会社において、決算日
         の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日
         以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にか
         かる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または
         記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払われます。
         ただし、分配金自動再投資コースをお申込みの場合の収益分配金は、原則として、税金を差し引
         いた後、累積投資契約に基づき、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再投資
         により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
         収益分配金は、受益者が、その支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、受益者は
         その権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
       ロ　償還金請求権
         受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
         償還金は、信託終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して５営
         業日目まで）から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記載ま
         たは記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
         きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
         で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払われま
         す。
         償還金は、受益者がその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権
         利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
       ハ　一部解約実行請求権
         受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができま
         す。詳細は、前記「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」の記載をご参照ください。
       ニ　書面決議における議決権
         委託会社が、当ファンドの解約（監督官庁の命令による解約等の場合を除きます。）または、重
         大な信託約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、それぞれの書面決議手続きにお
         いて、受益権の口数に応じて議決権を有しこれを行使することができます。
       ホ　帳簿閲覧・謄写請求権
         受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求す
         ることができます。
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     第３【ファンドの経理状況】

     １．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省

       令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年
       総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２．当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期（平成29年                                                9月14日から平成

       30年   9月18日まで）の財務諸表について、有限責任                         あずさ監査法人により監査を受けております。
     １【財務諸表】

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     【三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）】

     （１）【貸借対照表】

                                       （単位：円）
                                    第1期
                                （平成30年      9月18日現在）
      資産の部
       流動資産
                                           8,977
        預金
                                         2,823,416
        コール・ローン
                                         1,593,827
        投資信託受益証券
                                        184,201,977
        親投資信託受益証券
                                        188,628,197
        流動資産合計
                                        188,628,197
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                          48,677
        未払解約金
                                           7,330
        未払受託者報酬
        未払委託者報酬                                 207,733
                                             7
        未払利息
                                           1,416
        その他未払費用
                                          265,163
        流動負債合計
                                          265,163
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        190,446,384
        元本
        剰余金
                                        △ 2,083,350
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        188,363,034
        元本等合計
                                        188,363,034
       純資産合計
                                        188,628,197
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                       （単位：円）
                                    第1期
                                 自　平成29年       9月14日
                                 至　平成30年       9月18日
      営業収益
                                           8,975
       受取配当金
       受取利息                                      1
       有価証券売買等損益                                  △ 195,087
                                          10,776
       為替差損益
                                         △ 175,335
       営業収益合計
      営業費用
                                            223
       支払利息
                                           8,259
       受託者報酬
                                          234,151
       委託者報酬
                                           8,257
       その他費用
                                          250,890
       営業費用合計
                                         △ 426,225
      営業利益又は営業損失（△）
                                         △ 426,225
      経常利益又は経常損失（△）
                                         △ 426,225
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         △ 46,370
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
                                           5,451
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                           5,451
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                             -
       額
                                         1,708,946
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                             -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         1,708,946
       額
                                             -
      分配金
                                        △ 2,083,350
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針の注記）
                                         第1期

                                     自  平成29年     9月14日
     　　　　　　　項　目
                                     至  平成30年     9月18日
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則
                       として時価で評価しております。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                       　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                       原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
     ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                       　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                       額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                       おります。
     ４.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                       ります。
     （貸借対照表に関する注記）

                                           第1期

              項　目
                                      （平成30年      9月18日現在）
     １.   当計算期間の末日における受益権の総数                                                190,446,384口
     ２.   「投資信託財産の計算に関する規則」第55条の                    元本の欠損                             2,083,350円
       6第10号に規定する額
     ３.   1単位当たり純資産の額                    1口当たり純資産額                               0.9891円
                           (10,000口当たりの純資産額                               9,891円)
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

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                                           第1期

                                       自  平成29年     9月14日
              項　目
                                       至  平成30年     9月18日
     分配金の計算過程                      計算期間末における費用控除後の配当等収益（458,464円）、費用控除
                           後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（0円）、収益調整金
                           （222,622円）、および分配準備積立金（0円）より、分配対象収益は
                           681,086円（1万口当たり35.75円）でありますが、分配を行っておりませ
                           ん。
     （金融商品に関する注記）

     　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                         第1期

                                     自  平成29年     9月14日
     　　　　　　　項　目
                                     至  平成30年     9月18日
     １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                       投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                       投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                       1)  有価証券
                       　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                       間については、投資信託受益証券、親投資信託受益証券を組み入れております。
                       2)  デリバティブ取引

                       　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                       す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
                       らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
                       当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                       3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                       (2)金融商品に係るリスク
                       　有価証券およびデリバティブ取引等
                       　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                       金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                       があります。
                                  84/437






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                                         第1期
                                     自  平成29年     9月14日
     　　　　　　　項　目
                                     至  平成30年     9月18日
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                       から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                       託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                       よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                       います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                       は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設
                       け、報告が義務づけられています。
                       　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                       ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                       を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                       原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グ
                       ループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の
                       実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の
                       実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の
                       担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う
                       体制となっております。
                       　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                       合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                       管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部
                       会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                       は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                       の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                       実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                       条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                       に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                       クを示すものではありません。
     　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                         第1期

     　　　　　　　項　目
                                    （平成30年      9月18日現在）
     １.  貸借対照表計上額、時価及び差額                 　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券（投資信託受益証券、親投資信託受益証券）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
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     （有価証券に関する注記）

     　売買目的有価証券

     第1期（自      平成29年     9月14日　至       平成30年     9月18日）

              種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

           投資信託受益証券                                             △18,064    円
           親投資信託受益証券                                             △146,067     円
              合計                                          △164,131     円
     （デリバティブ取引に関する注記）

     　　該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


                                第1期

                            自  平成29年     9月14日
                            至  平成30年     9月18日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
     め、該当事項はございません。
     （その他の注記）

                                                    第1期

                       項　目
                                               （平成30年      9月18日現在）
     期首元本額                                                   2,000,000円
     期中追加設定元本額                                                  195,260,985円
     期中一部解約元本額                                                   6,814,601円
     （４）【附属明細表】

     　①有価証券明細表

     　(a)株式

     　　該当事項はありません。

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     　(b)株式以外の有価証券

      種類         通貨             銘　　柄             券面総額           評価額       備考

     投資信託受     米ドル            ｉシェアーズ　Ｊ.Ｐ.モルガン・                        134        14,252.24

      益証券                米ドル建てエマージング・マー
                      ケット債券ＥＴＦ
                                               134        14,252.24

                      米ドル    小計
                                                     (1,593,827)
                                                      1,593,827

     投資信託受益証券合計
                                                     (1,593,827)
     親投資信託     日本円            国内株式インデックス・マザー                     4,267,987          11,586,304

     受益証券                 ファンド（Ｂ号）
                      外国株式インデックス・マザー                     3,100,399          11,211,662

                      ファンド
                      ヘッジ付き外国債券パッシブ・マ                     86,822,932          118,860,593

                      ザーファンド
                      外国債券パッシブ・マザーファン                     11,784,259           20,529,357

                      ド
                      国内債券パッシブ・マザーファン                     7,392,488           9,283,486

                      ド
                      Ｊリート・インデックス・マザー                     1,753,162           3,577,677

                      ファンド
                      外国リート・インデックス・マ                     2,581,881           5,387,611

                      ザーファンド
                      エマージング株式インデックス・                     2,894,371           3,765,287

                      マザーファンド
     親投資信託受益証券合計                                      120,597,479           184,201,977

                                                     185,795,804

                     合計
                                                     (1,593,827)
     （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

                                     組入投資信託受益証券

          通貨               銘柄数                        合計金額に対する比率
                                        時価比率
     米ドル                投資信託受益証券           1銘柄               0.8  %          100.0   %

     　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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     　　該当事項はありません。
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     【三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）】

     （１）【貸借対照表】

                                       （単位：円）
                                    第1期
                                （平成30年      9月18日現在）
      資産の部
       流動資産
                                          21,365
        預金
                                         4,421,227
        コール・ローン
                                         1,653,299
        投資信託受益証券
                                        91,960,491
        親投資信託受益証券
                                        98,056,382
        流動資産合計
                                        98,056,382
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         2,434,493
        未払解約金
                                           6,637
        未払受託者報酬
        未払委託者報酬                                 188,265
                                            12
        未払利息
                                           1,261
        その他未払費用
                                         2,630,668
        流動負債合計
                                         2,630,668
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        95,204,855
        元本
        剰余金
                                          220,859
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        95,425,714
        元本等合計
                                        95,425,714
       純資産合計
                                        98,056,382
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                       （単位：円）
                                    第1期
                                 自　平成29年       9月14日
                                 至　平成30年       9月18日
      営業収益
                                          21,357
       受取配当金
       受取利息                                      ▶
       有価証券売買等損益                                  △ 832,229
                                           △ 821
       為替差損益
                                         △ 811,689
       営業収益合計
      営業費用
                                            323
       支払利息
                                           9,596
       受託者報酬
                                          271,964
       委託者報酬
                                          41,545
       その他費用
                                          323,428
       営業費用合計
                                        △ 1,135,117
      営業利益又は営業損失（△）
                                        △ 1,135,117
      経常利益又は経常損失（△）
                                        △ 1,135,117
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        △ 1,595,346
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
                                          685,417
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                             -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          685,417
       額
                                          924,787
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          924,787
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                             -
       額
                                             -
      分配金
                                          220,859
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針の注記）
                                         第1期

                                     自  平成29年     9月14日
     　　　　　　　項　目
                                     至  平成30年     9月18日
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則
                       として時価で評価しております。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                       　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                       原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
     ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                       　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                       額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                       おります。
     ４.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                       ります。
     （貸借対照表に関する注記）

                                           第1期

              項　目
                                      （平成30年      9月18日現在）
     １.   当計算期間の末日における受益権の総数                                                95,204,855口
     ２.   1単位当たり純資産の額                    1口当たり純資産額                               1.0023円
                           (10,000口当たりの純資産額                              10,023円)
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                           第1期
                                       自  平成29年     9月14日
              項　目
                                       至  平成30年     9月18日
     分配金の計算過程                      計算期間末における費用控除後の配当等収益（454,312円）、費用控除
                           後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（5,917円）、収益調整金
                           （221,376円）、および分配準備積立金（0円）より、分配対象収益は
                           681,605円（1万口当たり71.58円）でありますが、分配を行っておりませ
                           ん。
     （金融商品に関する注記）

     　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                         第1期

                                     自  平成29年     9月14日
     　　　　　　　項　目
                                     至  平成30年     9月18日
     １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                       投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                       投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                       1)  有価証券
                       　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                       間については、投資信託受益証券、親投資信託受益証券を組み入れております。
                       2)  デリバティブ取引

                       　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                       す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
                       らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
                       当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                       3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                       (2)金融商品に係るリスク
                       　有価証券およびデリバティブ取引等
                       　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                       金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                       があります。
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                                         第1期
                                     自  平成29年     9月14日
     　　　　　　　項　目
                                     至  平成30年     9月18日
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                       から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                       託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                       よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                       います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                       は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設
                       け、報告が義務づけられています。
                       　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                       ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                       を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                       原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グ
                       ループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の
                       実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の
                       実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の
                       担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う
                       体制となっております。
                       　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                       合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                       管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部
                       会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                       は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                       の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                       実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                       条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                       に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                       クを示すものではありません。
     　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                         第1期

     　　　　　　　項　目
                                    （平成30年      9月18日現在）
     １.  貸借対照表計上額、時価及び差額                 　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券（投資信託受益証券、親投資信託受益証券）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
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     （有価証券に関する注記）

     　売買目的有価証券

     第1期（自      平成29年     9月14日　至       平成30年     9月18日）

              種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

           投資信託受益証券                                             △33,470    円
           親投資信託受益証券                                              707,188    円
              合計                                           673,718    円
     （デリバティブ取引に関する注記）

     　　該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


                                第1期

                            自  平成29年     9月14日
                            至  平成30年     9月18日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
     め、該当事項はございません。
     （その他の注記）

                                                    第1期

                       項　目
                                               （平成30年      9月18日現在）
     期首元本額                                                   2,000,000円
     期中追加設定元本額                                                  233,257,377円
     期中一部解約元本額                                                  140,052,522円
     （４）【附属明細表】

     　①有価証券明細表

     　(a)株式

     　　該当事項はありません。

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     　(b)株式以外の有価証券

      種類         通貨             銘　　柄             券面総額           評価額       備考

     投資信託受     米ドル            ｉシェアーズ　Ｊ.Ｐ.モルガン・                        139        14,784.04

      益証券                米ドル建てエマージング・マー
                      ケット債券ＥＴＦ
                                               139        14,784.04

                      米ドル    小計
                                                     (1,653,299)
                                                      1,653,299

     投資信託受益証券合計
                                                     (1,653,299)
     親投資信託     日本円            国内株式インデックス・マザー                     5,029,645          13,653,977

     受益証券                 ファンド（Ｂ号）
                      外国株式インデックス・マザー                     3,653,198          13,210,694

                      ファンド
                      ヘッジ付き外国債券パッシブ・マ                     27,382,925           37,487,224

                      ザーファンド
                      外国債券パッシブ・マザーファン                     8,659,258          15,085,293

                      ド
                      国内債券パッシブ・マザーファン                     2,950,441           3,705,163

                      ド
                      Ｊリート・インデックス・マザー                     1,259,560           2,570,384

                      ファンド
                      外国リート・インデックス・マ                     1,649,949           3,442,948

                      ザーファンド
                      エマージング株式インデックス・                     2,156,052           2,804,808

                      マザーファンド
     親投資信託受益証券合計                                      52,741,028           91,960,491

                                                      93,613,790

                     合計
                                                     (1,653,299)
     （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

                                     組入投資信託受益証券

          通貨               銘柄数                        合計金額に対する比率
                                        時価比率
     米ドル                投資信託受益証券           1銘柄               1.7  %          100.0   %

     　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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     　　該当事項はありません。
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     【三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）】

     （１）【貸借対照表】

                                       （単位：円）
                                    第1期
                                （平成30年      9月18日現在）
      資産の部
       流動資産
                                          129,631
        預金
                                         5,206,866
        コール・ローン
                                         7,957,245
        投資信託受益証券
                                        281,631,985
        親投資信託受益証券
                                        294,925,727
        流動資産合計
                                        294,925,727
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                          27,299
        未払受託者報酬
                                          773,405
        未払委託者報酬
        未払利息                                    14
                                           5,423
        その他未払費用
                                          806,141
        流動負債合計
                                          806,141
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        286,534,708
        元本
        剰余金
                                         7,584,878
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        294,119,586
        元本等合計
                                        294,119,586
       純資産合計
                                        294,925,727
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                       （単位：円）
                                    第1期
                                 自　平成29年       9月14日
                                 至　平成30年       9月18日
      営業収益
                                          129,574
       受取配当金
       受取利息                                     35
       有価証券売買等損益                                  △ 310,478
                                          84,846
       為替差損益
                                         △ 96,023
       営業収益合計
      営業費用
                                           1,202
       支払利息
                                          36,581
       受託者報酬
                                         1,036,358
       委託者報酬
                                          77,819
       その他費用
                                         1,151,960
       営業費用合計
                                        △ 1,247,983
      営業利益又は営業損失（△）
                                        △ 1,247,983
      経常利益又は経常損失（△）
                                        △ 1,247,983
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        △ 2,982,686
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
                                         9,896,348
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                             -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         9,896,348
       額
                                         4,046,173
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         4,046,173
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                             -
       額
                                             -
      分配金
                                         7,584,878
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針の注記）
                                         第1期

                                     自  平成29年     9月14日
     　　　　　　　項　目
                                     至  平成30年     9月18日
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則
                       として時価で評価しております。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                       　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                       原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
     ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                       　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                       額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                       おります。
     ４.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                       ります。
     （貸借対照表に関する注記）

                                           第1期

              項　目
                                      （平成30年      9月18日現在）
     １.   当計算期間の末日における受益権の総数                                                286,534,708口
     ２.   1単位当たり純資産の額                    1口当たり純資産額                               1.0265円
                           (10,000口当たりの純資産額                              10,265円)
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

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                                           第1期
                                       自  平成29年     9月14日
              項　目
                                       至  平成30年     9月18日
     分配金の計算過程                      計算期間末における費用控除後の配当等収益（1,680,171円）、費用控除
                           後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（54,532円）、収益調整金
                           （5,850,175円）、および分配準備積立金（0円）より、分配対象収益は
                           7,584,878円（1万口当たり264.69円）でありますが、分配を行っておりま
                           せん。
     （金融商品に関する注記）

     　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                         第1期

                                     自  平成29年     9月14日
     　　　　　　　項　目
                                     至  平成30年     9月18日
     １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                       投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                       投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                       1)  有価証券
                       　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                       間については、投資信託受益証券、親投資信託受益証券を組み入れております。
                       2)  デリバティブ取引

                       　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                       す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
                       らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
                       当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                       3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                       (2)金融商品に係るリスク
                       　有価証券およびデリバティブ取引等
                       　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                       金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                       があります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                         第1期
                                     自  平成29年     9月14日
     　　　　　　　項　目
                                     至  平成30年     9月18日
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                       から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                       託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                       よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                       います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                       は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設
                       け、報告が義務づけられています。
                       　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                       ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                       を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                       原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グ
                       ループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の
                       実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の
                       実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の
                       担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う
                       体制となっております。
                       　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                       合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                       管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部
                       会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                       は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                       の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                       実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                       条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                       に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                       クを示すものではありません。
     　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                         第1期

     　　　　　　　項　目
                                    （平成30年      9月18日現在）
     １.  貸借対照表計上額、時価及び差額                 　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券（投資信託受益証券、親投資信託受益証券）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
                                101/437


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     （有価証券に関する注記）

     　売買目的有価証券

     第1期（自      平成29年     9月14日　至       平成30年     9月18日）

              種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

           投資信託受益証券                                             △275,229     円
           親投資信託受益証券                                             2,751,644     円
              合計                                          2,476,415     円
     （デリバティブ取引に関する注記）

     　　該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


                                第1期

                            自  平成29年     9月14日
                            至  平成30年     9月18日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
     め、該当事項はございません。
     （その他の注記）

                                                    第1期

                       項　目
                                               （平成30年      9月18日現在）
     期首元本額                                                   2,000,000円
     期中追加設定元本額                                                  424,008,460円
     期中一部解約元本額                                                  139,473,752円
     （４）【附属明細表】

     　①有価証券明細表

     　(a)株式

     　　該当事項はありません。

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     　(b)株式以外の有価証券

      種類         通貨             銘　　柄             券面総額           評価額       備考

     投資信託受     米ドル            ｉシェアーズ　Ｊ.Ｐ.モルガン・                        669        71,154.84

      益証券                米ドル建てエマージング・マー
                      ケット債券ＥＴＦ
                                               669        71,154.84

                      米ドル    小計
                                                     (7,957,245)
                                                      7,957,245

     投資信託受益証券合計
                                                     (7,957,245)
     親投資信託     日本円            国内株式インデックス・マザー                     23,159,228           62,870,356

     受益証券                 ファンド（Ｂ号）
                      外国株式インデックス・マザー                     16,822,085           60,832,023

                      ファンド
                      ヘッジ付き外国債券パッシブ・マ                     52,529,180           71,912,447

                      ザーファンド
                      外国債券パッシブ・マザーファン                     23,249,844           40,503,553

                      ド
                      国内債券パッシブ・マザーファン                     2,202,839           2,766,325

                      ド
                      Ｊリート・インデックス・マザー                     5,488,414          11,200,206

                      ファンド
                      外国リート・インデックス・マ                     6,739,312          14,062,922

                      ザーファンド
                      エマージング株式インデックス・                     13,440,044           17,484,153

                      マザーファンド
     親投資信託受益証券合計                                      143,630,946           281,631,985

                                                     289,589,230

                     合計
                                                     (7,957,245)
     （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

                                     組入投資信託受益証券

          通貨               銘柄数                        合計金額に対する比率
                                        時価比率
     米ドル                投資信託受益証券           1銘柄               2.7  %          100.0   %

     　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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     　　該当事項はありません。
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     【三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）】

     （１）【貸借対照表】

                                       （単位：円）
                                    第1期
                                （平成30年      9月18日現在）
      資産の部
       流動資産
                                          170,176
        預金
                                         4,348,934
        コール・ローン
                                         7,219,802
        投資信託受益証券
                                        187,459,921
        親投資信託受益証券
                                        199,198,833
        流動資産合計
                                        199,198,833
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                          48,801
        未払解約金
                                          23,388
        未払受託者報酬
        未払委託者報酬                                 662,542
                                            12
        未払利息
                                           4,626
        その他未払費用
                                          739,369
        流動負債合計
                                          739,369
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        191,465,549
        元本
        剰余金
                                         6,993,915
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        198,459,464
        元本等合計
                                        198,459,464
       純資産合計
                                        199,198,833
      負債純資産合計
                                105/437










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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                       （単位：円）
                                    第1期
                                 自　平成29年       9月14日
                                 至　平成30年       9月18日
      営業収益
                                          169,904
       受取配当金
       受取利息                                     48
                                         3,150,064
       有価証券売買等損益
                                          61,827
       為替差損益
                                         3,381,843
       営業収益合計
      営業費用
                                           1,516
       支払利息
                                          35,662
       受託者報酬
                                         1,010,366
       委託者報酬
                                          85,549
       その他費用
                                         1,133,093
       営業費用合計
                                         2,248,750
      営業利益又は営業損失（△）
                                         2,248,750
      経常利益又は経常損失（△）
                                         2,248,750
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         1,244,442
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
                                        15,609,817
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                             -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        15,609,817
       額
                                         9,620,210
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         9,620,210
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                             -
       額
                                             -
      分配金
                                         6,993,915
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                106/437









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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針の注記）
                                         第1期

                                     自  平成29年     9月14日
     　　　　　　　項　目
                                     至  平成30年     9月18日
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則
                       として時価で評価しております。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                       　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                       原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
     ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                       　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                       額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                       おります。
     ４.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                       ります。
     （貸借対照表に関する注記）

                                           第1期

              項　目
                                      （平成30年      9月18日現在）
     １.   当計算期間の末日における受益権の総数                                                191,465,549口
     ２.   1単位当たり純資産の額                    1口当たり純資産額                               1.0365円
                           (10,000口当たりの純資産額                              10,365円)
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

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                                           第1期
                                       自  平成29年     9月14日
              項　目
                                       至  平成30年     9月18日
     分配金の計算過程                      計算期間末における費用控除後の配当等収益（1,413,380円）、費用控除
                           後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（0円）、収益調整金
                           （5,580,535円）、および分配準備積立金（0円）より、分配対象収益は
                           6,993,915円（1万口当たり365.27円）でありますが、分配を行っておりま
                           せん。
     （金融商品に関する注記）

     　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                         第1期

                                     自  平成29年     9月14日
     　　　　　　　項　目
                                     至  平成30年     9月18日
     １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                       投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                       投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                       1)  有価証券
                       　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                       間については、投資信託受益証券、親投資信託受益証券を組み入れております。
                       2)  デリバティブ取引

                       　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                       す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
                       らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
                       当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                       3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                       (2)金融商品に係るリスク
                       　有価証券およびデリバティブ取引等
                       　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                       金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                       があります。
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                                         第1期
                                     自  平成29年     9月14日
     　　　　　　　項　目
                                     至  平成30年     9月18日
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                       から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                       託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                       よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                       います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                       は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設
                       け、報告が義務づけられています。
                       　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                       ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                       を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                       原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グ
                       ループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の
                       実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の
                       実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の
                       担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う
                       体制となっております。
                       　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                       合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                       管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部
                       会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                       は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                       の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                       実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                       条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                       に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                       クを示すものではありません。
     　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                         第1期

     　　　　　　　項　目
                                    （平成30年      9月18日現在）
     １.  貸借対照表計上額、時価及び差額                 　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券（投資信託受益証券、親投資信託受益証券）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
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     （有価証券に関する注記）

     　売買目的有価証券

     第1期（自      平成29年     9月14日　至       平成30年     9月18日）

              種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

           投資信託受益証券                                             △359,535     円
           親投資信託受益証券                                             2,071,349     円
              合計                                          1,711,814     円
     （デリバティブ取引に関する注記）

     　　該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


                                第1期

                            自  平成29年     9月14日
                            至  平成30年     9月18日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
     め、該当事項はございません。
     （その他の注記）

                                                    第1期

                       項　目
                                               （平成30年      9月18日現在）
     期首元本額                                                   2,000,000円
     期中追加設定元本額                                                  409,158,724円
     期中一部解約元本額                                                  219,693,175円
     （４）【附属明細表】

     　①有価証券明細表

     　(a)株式

     　　該当事項はありません。

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     　(b)株式以外の有価証券

      種類         通貨             銘　　柄             券面総額           評価額       備考

     投資信託受     米ドル            ｉシェアーズ　Ｊ.Ｐ.モルガン・                        607        64,560.52

      益証券                米ドル建てエマージング・マー
                      ケット債券ＥＴＦ
                                               607        64,560.52

                      米ドル    小計
                                                     (7,219,802)
                                                      7,219,802

     投資信託受益証券合計
                                                     (7,219,802)
     親投資信託     日本円            国内株式インデックス・マザー                     19,292,606           52,373,637

     受益証券                 ファンド（Ｂ号）
                      外国株式インデックス・マザー                     14,016,857           50,687,758

                      ファンド
                      ヘッジ付き外国債券パッシブ・マ                     15,552,434           21,291,282

                      ザーファンド
                      外国債券パッシブ・マザーファン                     12,296,695           21,422,072

                      ド
                      国内債券パッシブ・マザーファン                     1,542,455           1,937,014

                      ド
                      Ｊリート・インデックス・マザー                     4,478,450           9,139,172

                      ファンド
                      外国リート・インデックス・マ                     5,275,024          11,007,392

                      ザーファンド
                      エマージング株式インデックス・                     15,067,718           19,601,594

                      マザーファンド
     親投資信託受益証券合計                                      87,522,239          187,459,921

                                                     194,679,723

                     合計
                                                     (7,219,802)
     （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

                                     組入投資信託受益証券

          通貨               銘柄数                        合計金額に対する比率
                                        時価比率
     米ドル                投資信託受益証券           1銘柄               3.6  %          100.0   %

     　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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     　　該当事項はありません。
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     【三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）】

     （１）【貸借対照表】

                                       （単位：円）
                                    第1期
                                （平成30年      9月18日現在）
      資産の部
       流動資産
                                          596,785
        預金
                                         6,945,237
        コール・ローン
                                        23,455,438
        投資信託受益証券
                                        447,128,136
        親投資信託受益証券
                                          490,000
        未収入金
                                        478,615,596
        流動資産合計
                                        478,615,596
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         1,224,186
        未払解約金
        未払受託者報酬                                  72,281
                                         2,047,904
        未払委託者報酬
                                            19
        未払利息
                                          14,418
        その他未払費用
                                         3,358,808
        流動負債合計
                                         3,358,808
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        455,009,598
        元本
        剰余金
                                        20,247,190
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        475,256,788
        元本等合計
                                        475,256,788
       純資産合計
                                        478,615,596
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                       （単位：円）
                                    第1期
                                 自　平成29年       9月14日
                                 至　平成30年       9月18日
      営業収益
                                          595,684
       受取配当金
       受取利息                                     171
       有価証券売買等損益                                 △ 1,660,598
                                          317,325
       為替差損益
                                         △ 747,418
       営業収益合計
      営業費用
                                           3,702
       支払利息
                                          98,830
       受託者報酬
                                         2,800,002
       委託者報酬
                                          112,659
       その他費用
                                         3,015,193
       営業費用合計
                                        △ 3,762,611
      営業利益又は営業損失（△）
                                        △ 3,762,611
      経常利益又は経常損失（△）
                                        △ 3,762,611
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        △ 4,729,924
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
                                        34,460,896
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                             -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        34,460,896
       額
                                        15,181,019
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        15,181,019
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                             -
       額
                                             -
      分配金
                                        20,247,190
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針の注記）
                                         第1期

                                     自  平成29年     9月14日
     　　　　　　　項　目
                                     至  平成30年     9月18日
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則
                       として時価で評価しております。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                       　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                       原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
     ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                       　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                       額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                       おります。
     ４.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                       ります。
     （貸借対照表に関する注記）

                                           第1期

              項　目
                                      （平成30年      9月18日現在）
     １.   当計算期間の末日における受益権の総数                                                455,009,598口
     ２.   1単位当たり純資産の額                    1口当たり純資産額                               1.0445円
                           (10,000口当たりの純資産額                              10,445円)
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

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                                           第1期
                                       自  平成29年     9月14日
              項　目
                                       至  平成30年     9月18日
     分配金の計算過程                      計算期間末における費用控除後の配当等収益（3,914,880円）、費用控除
                           後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（0円）、収益調整金
                           （16,332,310円）、および分配準備積立金（0円）より、分配対象収益は
                           20,247,190円（1万口当たり444.96円）でありますが、分配を行っており
                           ません。
     （金融商品に関する注記）

     　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                         第1期

                                     自  平成29年     9月14日
     　　　　　　　項　目
                                     至  平成30年     9月18日
     １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                       投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                       投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                       1)  有価証券
                       　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                       間については、投資信託受益証券、親投資信託受益証券を組み入れております。
                       2)  デリバティブ取引

                       　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                       す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
                       らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
                       当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                       3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                       (2)金融商品に係るリスク
                       　有価証券およびデリバティブ取引等
                       　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                       金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                       があります。
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                                         第1期
                                     自  平成29年     9月14日
     　　　　　　　項　目
                                     至  平成30年     9月18日
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                       から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                       託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                       よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                       います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                       は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設
                       け、報告が義務づけられています。
                       　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                       ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                       を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                       原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グ
                       ループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の
                       実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の
                       実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の
                       担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う
                       体制となっております。
                       　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                       合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                       管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部
                       会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                       は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                       の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                       実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                       条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                       に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                       クを示すものではありません。
     　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                         第1期

     　　　　　　　項　目
                                    （平成30年      9月18日現在）
     １.  貸借対照表計上額、時価及び差額                 　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券（投資信託受益証券、親投資信託受益証券）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
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     （有価証券に関する注記）

     　売買目的有価証券

     第1期（自      平成29年     9月14日　至       平成30年     9月18日）

              種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

           投資信託受益証券                                            △1,420,201      円
           親投資信託受益証券                                             3,174,142     円
              合計                                          1,753,941     円
     （デリバティブ取引に関する注記）

     　　該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


                                第1期

                            自  平成29年     9月14日
                            至  平成30年     9月18日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
     め、該当事項はございません。
     （その他の注記）

                                                    第1期

                       項　目
                                               （平成30年      9月18日現在）
     期首元本額                                                   2,000,000円
     期中追加設定元本額                                                  760,271,388円
     期中一部解約元本額                                                  307,261,790円
     （４）【附属明細表】

     　①有価証券明細表

     　(a)株式

     　　該当事項はありません。

                                118/437


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　(b)株式以外の有価証券

      種類         通貨             銘　　柄             券面総額           評価額       備考

     投資信託受     米ドル            ｉシェアーズ　Ｊ.Ｐ.モルガン・                       1,972        209,741.92

      益証券                米ドル建てエマージング・マー
                      ケット債券ＥＴＦ
                                              1,972        209,741.92

                      米ドル    小計
                                                     (23,455,438)
                                                      23,455,438

     投資信託受益証券合計
                                                     (23,455,438)
     親投資信託     日本円            国内株式インデックス・マザー                     54,814,758          148,805,623

     受益証券                 ファンド（Ｂ号）
                      外国株式インデックス・マザー                     40,131,729          145,124,358

                      ファンド
                      ヘッジ付き外国債券パッシブ・マ                     6,718,967           9,198,265

                      ザーファンド
                      外国債券パッシブ・マザーファン                     10,677,614           18,601,471

                      ド
                      国内債券パッシブ・マザーファン                     3,669,123           4,607,684

                      ド
                      Ｊリート・インデックス・マザー                     9,108,096          18,586,891

                      ファンド
                      外国リート・インデックス・マ                     11,069,429           23,098,577

                      ザーファンド
                      エマージング株式インデックス・                     60,808,108           79,105,267

                      マザーファンド
     親投資信託受益証券合計                                      196,997,824           447,128,136

                                                     470,583,574

                     合計
                                                     (23,455,438)
     （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

                                     組入投資信託受益証券

          通貨               銘柄数                        合計金額に対する比率
                                        時価比率
     米ドル                投資信託受益証券           1銘柄               4.9  %          100.0   %

     　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

                                119/437


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　　該当事項はありません。
     （参考）


     「三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）」「三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）」
     「三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）」「三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）」お
     よび「三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）」は、「国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ
     号）」、「外国株式インデックス・マザーファンド」、「エマージング株式インデックス・マザーファン
     ド」、「Ｊリート・インデックス・マザーファンド」、「外国リート・インデックス・マザーファンド」、
     「国内債券パッシブ・マザーファンド」、「外国債券パッシブ・マザーファンド」、「ヘッジ付き外国債券
     パッシブ・マザーファンド」および「ｉシェアーズ　Ｊ．Ｐ．モルガン・米ドル建てエマージング・マーケッ
     ト債券ＥＴＦ」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」およ
     び「投資信託受益証券」はこれらの親投資信託および投資信託の受益証券です。
     　なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
     国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                               （平成30年      9月18日現在）
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              2,857,844,318
        株式                             178,319,347,240
        派生商品評価勘定                               110,901,680
        未収入金                               253,564,782
        未収配当金                                72,300,585
                                        56,845,000
        差入委託証拠金
                                      181,670,803,605
        流動資産合計
                                      181,670,803,605
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        前受金                               111,095,000
        未払金                                10,056,959
        未払解約金                                73,030,593
        未払利息                                  8,045
                                          18,114
        その他未払費用
                                        194,208,711
        流動負債合計
                                        194,208,711
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              66,849,199,400
        剰余金
                                      114,627,395,494
          剰余金又は欠損金（△）
                                      181,476,594,894
        元本等合計
                                      181,476,594,894
       純資産合計
                                      181,670,803,605
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針の注記）
                                120/437


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                                     自  平成29年     9月14日

     　　　　　　　項　目
                                     至  平成30年     9月18日
     １.有価証券の評価基準及び評価方法
                       株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                       　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                       原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
                       最終相場によっております。
     ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                       　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                       額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                       おります。
     （貸借対照表に関する注記）

                                      （平成30年      9月18日現在）

              項　目
     １.   担保資産                    代用として、担保に供している資産は次の通りであります。
                           　　　株式                           2,784,000,000円
     ２.   当計算期間の末日における受益権の総数                                               66,849,199,400口
     ３.   1単位当たり純資産の額                    1口当たり純資産額                               2.7147円
                           (10,000口当たりの純資産額                              27,147円)
     （金融商品に関する注記）

     　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  平成29年     9月14日

     　　　　　　　項　目
                                     至  平成30年     9月18日
     １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                       投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                       投資として運用することを目的としております。
                       (1)金融商品の内容
                                121/437


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     ２.金融商品の内容及び金融商品に係る
                       1)  有価証券
      リスク
                       　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                       間については、株式を組み入れております。
                       2)  デリバティブ取引

                       　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                       す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
                       を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
                       以外には利用しません。
                       当計算期間については、先物取引を行っております。
                       3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                       (2)金融商品に係るリスク
                       　有価証券およびデリバティブ取引等
                       　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                       金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                       があります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                       から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                       託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                       よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                       います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                       は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設
                       け、報告が義務づけられています。
                       　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                       ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                       を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                       原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グ
                       ループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の
                       実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の
                       実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の
                       担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う
                       体制となっております。
                       　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                       合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                       管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部
                       会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                       は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                       の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                       実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                       条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                       に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                       クを示すものではありません。
     　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                    （平成30年      9月18日現在）

     　　　　　　　項　目
                                122/437

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     １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
     ２.時価の算定方法
                       (1)  有価証券（株式）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     （平成30年      9月18日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                       （単位：円）

       区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                   うち１年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             3,016,228,320                -    3,127,130,000           110,901,680

              東証株価指数先物            3,016,228,320                -    3,127,130,000           110,901,680

             合計             3,016,228,320                -    3,127,130,000           110,901,680

     （注）１．時価の算定方法

          (1)株価指数先物取引の時価の算定方法について

           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し

            ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
            原則に準ずる方法で評価しています。
           2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  平成29年     9月14日

                            至  平成30年     9月18日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
     め、該当事項はございません。
     （その他の注記）

                                123/437


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                           （平成30年      9月18日現在）

     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                77,555,837,479円
     同期中における追加設定元本額                                                11,599,504,362円
     同期中における一部解約元本額                                                22,306,142,441円
     平成30年     9月18日現在における元本の内訳
     三井住友・日本株式インデックス年金ファンド                                                10,110,015,968円
     三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                                  720,304,579円
     三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                                 3,474,932,392円
     三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                                 2,575,339,657円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                                  109,573,345円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                   7,031,846円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                                  23,342,106円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                                  58,890,208円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                                  81,862,705円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                                  47,949,422円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                                  119,707,931円
     国内株式指数ファンド（ＴＯＰＩＸ）                                                 1,741,573,278円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド                                                 6,576,334,078円
     アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  462,418,998円
     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  647,481,975円
     アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  628,146,538円
     イオン・バランス戦略ファンド                                                  30,183,406円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                   7,524,546円
     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                   4,267,987円
     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                   5,029,645円
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  23,159,228円
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  19,292,606円
     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  54,814,758円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                   4,575,879円
     ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）                                                 6,276,338,555円
     バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞                                                  25,930,420円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                                  782,961,562円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                 3,655,636,480円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                                 2,525,914,762円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 9,281,043,684円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                                  57,070,190円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                                  224,385,726円
     世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                    779,654円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,025,940,455円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                                  55,784,848円
     ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                  380,046,357円
     ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 1,094,310,631円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                                  968,009,581円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                                 3,183,125,486円
     ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                   2,904,791円
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     三井住友・５資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,354,601,775円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  67,722,044円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２０＜適格機関投資家専用＞                                                  108,024,599円
     三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,676,254,768円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  104,572,701円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  47,179,642円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  22,068,903円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  213,768,667円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  387,184,313円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ＜適格機関投資家専用＞                                                  162,473,705円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  115,344,686円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  59,920,850円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  10,985,484円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                  76,185,056円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                  968,969,824円
     ＳＭＡＭ・国内株式インデックスファンド・ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  205,175,335円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞                                                  19,535,802円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 1,730,910,414円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  249,740,027円
     ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 1,683,022,698円
     ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                                  156,929,929円
     ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  13,174,879円
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                       127,663,987円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０５＜適格機関投資家限
                                                       61,164,812円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  152,667,380円
     ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                                                         20,857円
     ＜適格機関投資家限定＞
     合計                                                66,849,199,400円
     附属明細表

     　①有価証券明細表

     　(a)株式

                                                       （単位：円）

                                         評価額

              銘　柄              株　数                           備考
                                    単価         金額
     極洋                          3,500      3,280.00        11,480,000
     日本水産                          89,500        647.00       57,906,500
     マルハニチロ                          15,100       4,040.00        61,004,000
     カネコ種苗                          3,800      1,578.00         5,996,400
     サカタのタネ                          11,400       3,850.00        43,890,000
     ホクト                          8,000      1,941.00        15,528,000
     日鉄鉱業                          2,400      5,110.00        12,264,000
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     三井松島産業                          5,100      1,867.00         9,521,700
     国際石油開発帝石                         387,300        1,350.00        522,855,000
     石油資源開発                          12,200       2,508.00        30,597,600
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          5,200      1,699.00         8,834,800
     ヒノキヤグループ                          2,500      2,924.00         7,310,000
     ショーボンドホールディングス                          7,500      8,690.00        65,175,000
     ミライト・ホールディングス                          24,000       1,804.00        43,296,000
     タマホーム                          8,000      1,018.00         8,144,000
     ＴＡＴＥＲＵ                          11,600        443.00        5,138,800
     安藤・間                          64,700        833.00       53,895,100
     東急建設                          30,300       1,072.00        32,481,600
     コムシスホールディングス                          27,200       3,235.00        87,992,000
     ミサワホーム                          8,300        850.00        7,055,000
     高松コンストラクショングループ                          5,000      2,980.00        14,900,000
     東建コーポレーション                          2,900      7,270.00        21,083,000
     大成建設                          79,000       5,010.00        395,790,000
     大林組                         237,700        1,067.00        253,625,900
     清水建設                         242,500         989.00       239,832,500
     飛島建設                          79,900        180.00       14,382,000
     長谷工コーポレーション                          92,700       1,478.00        137,010,600
     松井建設                          10,800        894.00        9,655,200
     錢高組                          1,400      5,060.00         7,084,000
     鹿島建設                         349,000         795.00       277,455,000
     不動テトラ                          71,700        210.00       15,057,000
     鉄建建設                          5,100      2,871.00        14,642,100
     西松建設                          19,100       2,737.00        52,276,700
     三井住友建設                          58,800        734.00       43,159,200
     大豊建設                          29,000        646.00       18,734,000
     前田建設工業                          57,400       1,472.00        84,492,800
     奥村組                          13,500       3,440.00        46,440,000
     東鉄工業                          9,400      2,971.00        27,927,400
     イチケン                          2,000      2,225.00         4,450,000
     淺沼組                          36,000        350.00       12,600,000
     戸田建設                          93,200        792.00       73,814,400
     熊谷組                          12,300       2,964.00        36,457,200
     北野建設                          21,000        402.00        8,442,000
     三井ホーム                          13,000        978.00       12,714,000
     矢作建設工業                          12,500        838.00       10,475,000
     ピーエス三菱                          12,800        546.00        6,988,800
     日本ハウスホールディングス                          19,700        575.00       11,327,500
     大東建託                          28,400      15,020.00        426,568,000
     新日本建設                          12,300       1,144.00        14,071,200
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     ＮＩＰＰＯ                          18,100       2,111.00        38,209,100
     東亜道路工業                          2,200      3,560.00         7,832,000
     前田道路                          25,000       2,278.00        56,950,000
     日本道路                          2,400      6,030.00        14,472,000
     東亜建設工業                          6,800      2,461.00        16,734,800
     若築建設                          5,800      1,594.00         9,245,200
     東洋建設                          31,700        435.00       13,789,500
     五洋建設                          95,800        716.00       68,592,800
     世紀東急工業                          13,900        696.00        9,674,400
     福田組                          2,600      5,410.00        14,066,000
     住友林業                          50,600       1,881.00        95,178,600
     日成ビルド工業                          12,800       1,059.00        13,555,200
     巴コーポレーション                          14,300        472.00        6,749,600
     大和ハウス工業                         234,900        3,249.00        763,190,100
     ライト工業                          15,300       1,470.00        22,491,000
     積水ハウス                         259,100        1,709.00        442,801,900
     北陸電気工事                          7,400      1,026.00         7,592,400
     ユアテック                          13,200        910.00       12,012,000
     中電工                          9,500      2,631.00        24,994,500
     関電工                          30,500       1,133.00        34,556,500
     きんでん                          52,700       1,776.00        93,595,200
     東京エネシス                          10,800       1,088.00        11,750,400
     トーエネック                          2,700      3,180.00         8,586,000
     住友電設                          7,700      1,823.00        14,037,100
     日本電設工業                          11,800       2,222.00        26,219,600
     協和エクシオ                          29,100       3,260.00        94,866,000
     新日本空調                          7,300      1,651.00        12,052,300
     ＮＤＳ                          1,600      6,660.00        10,656,000
     九電工                          15,600       4,500.00        70,200,000
     三機工業                          16,500       1,193.00        19,684,500
     日揮                          68,600       2,365.00        162,239,000
     中外炉工業                          3,200      2,959.00         9,468,800
     ヤマト                          9,100        686.00        6,242,600
     太平電業                          5,500      2,753.00        15,141,500
     高砂熱学工業                          21,600       2,048.00        44,236,800
     朝日工業社                          2,300      3,300.00         7,590,000
     明星工業                          15,800        898.00       14,188,400
     大氣社                          10,000       3,595.00        35,950,000
     ダイダン                          5,700      2,755.00        15,703,500
     日比谷総合設備                          9,000      1,877.00        16,893,000
     東芝プラントシステム                          17,000       2,426.00        41,242,000
     ＯＳＪＢホールディングス                          42,700        294.00       12,553,800
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     千代田化工建設                          52,700        849.00       44,742,300
     新興プランテック                          16,100       1,054.00        16,969,400
     日本製粉                          22,300       1,929.00        43,016,700
     日清製粉グループ本社                          86,600       2,295.00        198,747,000
     日東富士製粉                          1,200      5,290.00         6,348,000
     昭和産業                          6,000      2,938.00        17,628,000
     鳥越製粉                          9,400      1,001.00         9,409,400
     中部飼料                          8,700      1,500.00        13,050,000
     フィード・ワン                          52,400        215.00       11,266,000
     日本甜菜製糖                          5,000      1,941.00         9,705,000
     三井製糖                          5,400      3,120.00        16,848,000
     日新製糖                          3,800      2,203.00         8,371,400
     森永製菓                          16,800       4,090.00        68,712,000
     中村屋                          2,600      4,800.00        12,480,000
     江崎グリコ                          19,900       5,350.00        106,465,000
     名糖産業                          4,800      1,703.00         8,174,400
     井村屋グループ                          3,200      3,340.00        10,688,000
     不二家                          5,000      2,483.00        12,415,000
     山崎製パン                          58,100       2,260.00        131,306,000
     モロゾフ                          1,600      5,730.00         9,168,000
     亀田製菓                          4,400      5,070.00        22,308,000
     寿スピリッツ                          6,700      4,775.00        31,992,500
     カルビー                          32,600       3,600.00        117,360,000
     森永乳業                          14,400       2,957.00        42,580,800
     六甲バター                          5,600      2,466.00        13,809,600
     ヤクルト本社                          41,400       8,790.00        363,906,000
     明治ホールディングス                          46,900       7,450.00        349,405,000
     雪印メグミルク                          17,200       2,832.00        48,710,400
     プリマハム                          49,000        518.00       25,382,000
     日本ハム                          30,500       4,035.00        123,067,500
     丸大食品                          39,000        450.00       17,550,000
     Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                          4,900      4,715.00        23,103,500
     伊藤ハム米久ホールディングス                          43,200        774.00       33,436,800
     サッポロホールディングス                          26,200       2,296.00        60,155,200
     アサヒグループホールディングス                         149,200        4,961.00        740,181,200
     キリンホールディングス                         322,400        2,819.00        908,845,600
     宝ホールディングス                          53,700       1,484.00        79,690,800
     オエノンホールディングス                          24,800        403.00        9,994,400
     養命酒製造                          3,200      2,450.00         7,840,000
     コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホール
     ディングス                          54,300       3,040.00        165,072,000
     サントリー食品インターナショナル                          47,300       4,610.00        218,053,000
     ダイドーグループホールディングス                          3,500      5,600.00        19,600,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     伊藤園                          23,700       4,645.00        110,086,500
     キーコーヒー                          7,000      2,127.00        14,889,000
     日清オイリオグループ                          8,200      3,210.00        26,322,000
     不二製油グループ本社                          19,400       3,430.00        66,542,000
     かどや製油                          1,200      6,100.00         7,320,000
     Ｊ－オイルミルズ                          3,500      3,720.00        13,020,000
     キッコーマン                          51,000       6,500.00        331,500,000
     味の素                         164,400        1,914.50        314,743,800
     キユーピー                          39,800       2,636.00        104,912,800
     ハウス食品グループ本社                          27,100       3,305.00        89,565,500
     カゴメ                          28,700       3,215.00        92,270,500
     焼津水産化学工業                          5,600      1,049.00         5,874,400
     アリアケジャパン                          6,300      10,580.00         66,654,000
     ニチレイ                          33,900       2,876.00        97,496,400
     東洋水産                          38,900       4,455.00        173,299,500
     日清食品ホールディングス                          27,700       7,590.00        210,243,000
     永谷園ホールディングス                          9,000      1,500.00        13,500,000
     一正蒲鉾                          4,200      1,055.00         4,431,000
     フジッコ                          7,800      2,334.00        18,205,200
     ロック・フィールド                          7,600      1,785.00        13,566,000
     日本たばこ産業                         411,400        2,989.50       1,229,880,300
     ケンコーマヨネーズ                          5,000      2,772.00        13,860,000
     わらべや日洋ホールディングス                          5,200      2,229.00        11,590,800
     なとり                          5,300      1,820.00         9,646,000
     北の達人コーポレーション                          23,600        610.00       14,396,000
     ユーグレナ                          29,400        851.00       25,019,400
     ミヨシ油脂                          5,300      1,279.00         6,778,700
     理研ビタミン                          3,000      3,760.00        11,280,000
     片倉工業                          10,000       1,344.00        13,440,000
     グンゼ                          5,500      5,740.00        31,570,000
     東洋紡                          28,000       1,855.00        51,940,000
     ユニチカ                          23,100        685.00       15,823,500
     富士紡ホールディングス                          4,500      3,285.00        14,782,500
     倉敷紡績                          74,000        300.00       22,200,000
     シキボウ                          5,900      1,322.00         7,799,800
     日本毛織                          22,900        918.00       21,022,200
     帝国繊維                          7,900      2,738.00        21,630,200
     帝人                          60,600       2,212.00        134,047,200
     東レ                         540,200         859.10       464,085,820
     サカイオーベックス                          2,700      2,369.00         6,396,300
     住江織物                          2,700      3,205.00         8,653,500
     アツギ                          7,200      1,169.00         8,416,800
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ダイニック                          5,200        919.00        4,778,800
     セーレン                          16,900       1,841.00        31,112,900
     小松精練                          13,000        989.00       12,857,000
     ワコールホールディングス                          20,200       3,275.00        66,155,000
     ホギメディカル                          9,400      3,915.00        36,801,000
     レナウン                          32,300        122.00        3,940,600
     ＴＳＩホールディングス                          25,500        768.00       19,584,000
     マツオカコーポレーション                          1,900      3,350.00         6,365,000
     三陽商会                          4,900      2,130.00        10,437,000
     オンワードホールディングス                          44,200        726.00       32,089,200
     ルックホールディングス                          3,600      1,256.00         4,521,600
     ゴールドウイン                          4,200      7,210.00        30,282,000
     デサント                          16,800       2,227.00        37,413,600
     特種東海製紙                          4,100      4,545.00        18,634,500
     王子ホールディングス                         311,000         802.00       249,422,000
     日本製紙                          33,100       2,025.00        67,027,500
     三菱製紙                          12,900        637.00        8,217,300
     北越コーポレーション                          40,200        636.00       25,567,200
     中越パルプ工業                          3,700      1,571.00         5,812,700
     巴川製紙所                          19,000        273.00        5,187,000
     大王製紙                          28,600       1,635.00        46,761,000
     レンゴー                          70,500        912.00       64,296,000
     トーモク                          5,100      2,035.00        10,378,500
     ザ・パック                          5,300      3,465.00        18,364,500
     クラレ                         116,500        1,643.00        191,409,500
     旭化成                         463,600        1,657.50        768,417,000
     共和レザー                          6,300        991.00        6,243,300
     昭和電工                          46,200       5,310.00        245,322,000
     住友化学                         544,000         628.00       341,632,000
     住友精化                          3,100      5,910.00        18,321,000
     日産化学                          42,800       5,900.00        252,520,000
     ラサ工業                          3,200      2,256.00         7,219,200
     クレハ                          6,300      7,860.00        49,518,000
     テイカ                          6,300      2,509.00        15,806,700
     石原産業                          13,600       1,579.00        21,474,400
     日東エフシー                          7,100        763.00        5,417,300
     日本曹達                          51,000        673.00       34,323,000
     東ソー                         107,000        1,690.00        180,830,000
     トクヤマ                          21,700       3,005.00        65,208,500
     セントラル硝子                          15,600       2,834.00        44,210,400
     東亞合成                          43,800       1,270.00        55,626,000
     大阪ソーダ                          7,500      2,940.00        22,050,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     関東電化工業                          18,200       1,155.00        21,021,000
     デンカ                          27,300       3,735.00        101,965,500
     信越化学工業                         122,500        9,649.00       1,182,002,500
     日本カーバイド工業                          3,200      1,708.00         5,465,600
     堺化学工業                          5,200      2,738.00        14,237,600
     第一稀元素化学工業                          6,300      1,309.00         8,246,700
     エア・ウォーター                          60,800       2,000.00        121,600,000
     大陽日酸                          57,100       1,668.00        95,242,800
     日本化学工業                          2,900      3,640.00        10,556,000
     日本パーカライジング                          38,900       1,495.00        58,155,500
     高圧ガス工業                          12,300        911.00       11,205,300
     四国化成工業                          10,600       1,516.00        16,069,600
     ステラ　ケミファ                          4,000      3,750.00        15,000,000
     保土谷化学工業                          3,100      3,105.00         9,625,500
     日本触媒                          11,600       8,440.00        97,904,000
     大日精化工業                          5,700      3,355.00        19,123,500
     カネカ                          99,000       1,033.00        102,267,000
     三菱瓦斯化学                          61,100       2,295.00        140,224,500
     三井化学                          67,100       2,789.00        187,141,900
     ＪＳＲ                          74,600       2,089.00        155,839,400
     東京応化工業                          12,000       3,265.00        39,180,000
     大阪有機化学工業                          7,200      1,325.00         9,540,000
     三菱ケミカルホールディングス                         497,400        1,002.50        498,643,500
     ＫＨネオケム                          10,700       4,275.00        45,742,500
     ダイセル                         100,300        1,283.00        128,684,900
     住友ベークライト                          60,000       1,052.00        63,120,000
     積水化学工業                         150,800        1,976.00        297,980,800
     日本ゼオン                          62,800       1,153.00        72,408,400
     アイカ工業                          20,900       4,465.00        93,318,500
     宇部興産                          37,300       2,734.00        101,978,200
     積水樹脂                          11,400       2,051.00        23,381,400
     タキロンシーアイ                          16,400        644.00       10,561,600
     旭有機材                          5,100      2,613.00        13,326,300
     日立化成                          36,400       2,149.00        78,223,600
     ニチバン                          4,100      2,531.00        10,377,100
     リケンテクノス                          18,300        580.00       10,614,000
     大倉工業                          4,100      2,081.00         8,532,100
     積水化成品工業                          10,000        981.00        9,810,000
     群栄化学工業                          2,300      3,320.00         7,636,000
     ミライアル                          3,500      1,138.00         3,983,000
     ダイキョーニシカワ                          14,300       1,351.00        19,319,300
     森六ホールディングス                          3,900      3,025.00        11,797,500
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本化薬                          48,200       1,311.00        63,190,200
     カーリットホールディングス                          8,100        976.00        7,905,600
     日本精化                          8,000      1,345.00        10,760,000
     扶桑化学工業                          6,900      2,715.00        18,733,500
     トリケミカル研究所                          1,800      4,185.00         7,533,000
     ＡＤＥＫＡ                          32,100       1,871.00        60,059,100
     日油                          28,800       3,675.00        105,840,000
     新日本理化                          17,300        224.00        3,875,200
     ハリマ化成グループ                          8,000        963.00        7,704,000
     花王                         174,600        9,223.00       1,610,335,800
     第一工業製薬                          16,000        680.00       10,880,000
     三洋化成工業                          4,500      5,490.00        24,705,000
     大日本塗料                          9,600      1,293.00        12,412,800
     日本ペイントホールディングス                          57,300       4,175.00        239,227,500
     関西ペイント                          78,000       2,087.00        162,786,000
     中国塗料                          21,100       1,200.00        25,320,000
     日本特殊塗料                          5,000      2,436.00        12,180,000
     藤倉化成                          12,300        658.00        8,093,400
     太陽ホールディングス                          5,600      4,310.00        24,136,000
     ＤＩＣ                          31,400       3,860.00        121,204,000
     サカタインクス                          15,100       1,391.00        21,004,100
     東洋インキＳＣホールディングス                          14,100       2,929.00        41,298,900
     Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                          5,700      1,143.00         6,515,100
     富士フイルムホールディングス                         147,400        5,077.00        748,349,800
     資生堂                         141,100        7,838.00       1,105,941,800
     ライオン                          98,900       2,463.00        243,590,700
     高砂香料工業                          4,500      3,965.00        17,842,500
     マンダム                          13,700       3,495.00        47,881,500
     ミルボン                          8,800      4,950.00        43,560,000
     ファンケル                          17,200       5,060.00        87,032,000
     コーセー                          12,000      19,900.00        238,800,000
     シーズ・ホールディングス                          8,600      3,900.00        33,540,000
     ポーラ・オルビスホールディングス                          30,300       3,785.00        114,685,500
     ノエビアホールディングス                          4,400      6,170.00        27,148,000
     エステー                          5,500      2,035.00        11,192,500
     アグロ　カネショウ                          3,300      2,536.00         8,368,800
     コニシ                          11,600       1,729.00        20,056,400
     長谷川香料                          8,400      2,238.00        18,799,200
     星光ＰＭＣ                          5,500      1,049.00         5,769,500
     小林製薬                          19,900       8,060.00        160,394,000
     荒川化学工業                          6,900      1,840.00        12,696,000
     メック                          5,400      1,795.00         9,693,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本高純度化学                          3,200      2,397.00         7,670,400
     タカラバイオ                          18,500       2,921.00        54,038,500
     ＪＣＵ                          8,700      2,612.00        22,724,400
     ＯＡＴアグリオ                          1,500      2,696.00         4,044,000
     デクセリアルズ                          18,800       1,123.00        21,112,400
     アース製薬                          5,400      5,090.00        27,486,000
     北興化学工業                          10,800        575.00        6,210,000
     大成ラミック                          3,000      3,175.00         9,525,000
     クミアイ化学工業                          28,900        760.00       21,964,000
     日本農薬                          19,700        801.00       15,779,700
     アキレス                          6,200      2,327.00        14,427,400
     有沢製作所                          13,300        954.00       12,688,200
     日東電工                          53,600       8,351.00        447,613,600
     レック                          4,200      5,470.00        22,974,000
     きもと                          18,500        298.00        5,513,000
     藤森工業                          5,800      3,605.00        20,909,000
     前澤化成工業                          7,200      1,230.00         8,856,000
     ＪＳＰ                          4,300      2,804.00        12,057,200
     エフピコ                          5,800      7,090.00        41,122,000
     天馬                          5,900      1,977.00        11,664,300
     信越ポリマー                          14,400        897.00       12,916,800
     東リ                          23,500        363.00        8,530,500
     ニフコ                          26,100       3,065.00        79,996,500
     日本バルカー工業                          6,000      3,065.00        18,390,000
     ユニ・チャーム                         150,800        3,847.00        580,127,600
     協和発酵キリン                          88,000       2,079.00        182,952,000
     武田薬品工業                         261,600        4,737.00       1,239,199,200
     アステラス製薬                         698,200        1,952.00       1,362,886,400
     大日本住友製薬                          52,600       2,361.00        124,188,600
     塩野義製薬                         100,000        7,124.00        712,400,000
     田辺三菱製薬                          85,900       1,837.00        157,798,300
     あすか製薬                          8,800      1,441.00        12,680,800
     日本新薬                          18,600       6,880.00        127,968,000
     中外製薬                          73,700       6,780.00        499,686,000
     科研製薬                          12,900       5,810.00        74,949,000
     エーザイ                          84,900      10,655.00        904,609,500
     ロート製薬                          39,200       3,855.00        151,116,000
     小野薬品工業                         167,700        3,044.00        510,478,800
     久光製薬                          21,000       8,460.00        177,660,000
     持田製薬                          5,000      8,720.00        43,600,000
     参天製薬                         134,500        1,738.00        233,761,000
     扶桑薬品工業                          3,500      2,907.00        10,174,500
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     日本ケミファ                          1,500      4,705.00         7,057,500
     ツムラ                          25,600       4,000.00        102,400,000
     日医工                          18,500       1,648.00        30,488,000
     キッセイ薬品工業                          12,700       3,360.00        42,672,000
     生化学工業                          14,000       1,645.00        23,030,000
     栄研化学                          11,600       2,485.00        28,826,000
     鳥居薬品                          4,600      2,691.00        12,378,600
     ＪＣＲファーマ                          5,000      5,620.00        28,100,000
     東和薬品                          3,400      7,710.00        26,214,000
     富士製薬工業                          5,600      1,718.00         9,620,800
     沢井製薬                          14,500       6,000.00        87,000,000
     ゼリア新薬工業                          15,300       2,405.00        36,796,500
     第一三共                         203,200        4,580.00        930,656,000
     キョーリン製薬ホールディングス                          19,800       2,297.00        45,480,600
     大幸薬品                          4,700      1,933.00         9,085,100
     ダイト                          4,300      3,335.00        14,340,500
     大塚ホールディングス                         135,200        5,259.00        711,016,800
     大正製薬ホールディングス                          15,800      13,070.00        206,506,000
     ペプチドリーム                          32,700       4,255.00        139,138,500
     日本コークス工業                          75,000        112.00        8,400,000
     昭和シェル石油                          66,400       2,345.00        155,708,000
     ニチレキ                          9,800      1,230.00        12,054,000
     ユシロ化学工業                          5,100      1,534.00         7,823,400
     富士石油                          20,100        448.00        9,004,800
     ＭＯＲＥＳＣＯ                          3,800      1,644.00         6,247,200
     出光興産                          59,500       5,940.00        353,430,000
     ＪＸＴＧホールディングス                        1,132,000          802.00       907,864,000
     コスモエネルギーホールディングス                          20,100       4,210.00        84,621,000
     横浜ゴム                          41,200       2,356.00        97,067,200
     東洋ゴム工業                          37,100       1,955.00        72,530,500
     ブリヂストン                         218,200        4,182.00        912,512,400
     住友ゴム工業                          63,900       1,656.00        105,818,400
     オカモト                          25,000       1,223.00        30,575,000
     ニッタ                          7,800      4,000.00        31,200,000
     住友理工                          14,700       1,070.00        15,729,000
     三ツ星ベルト                          18,000       1,365.00        24,570,000
     バンドー化学                          14,200       1,272.00        18,062,400
     日東紡績                          10,500       2,646.00        27,783,000
     ＡＧＣ                          71,200       4,545.00        323,604,000
     日本板硝子                          35,600       1,212.00        43,147,200
     日本山村硝子                          47,000        187.00        8,789,000
     日本電気硝子                          30,400       3,445.00        104,728,000
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     オハラ                          3,000      3,150.00         9,450,000
     住友大阪セメント                         135,000         484.00       65,340,000
     太平洋セメント                          44,800       3,385.00        151,648,000
     日本ヒューム                          10,500       1,000.00        10,500,000
     日本コンクリート工業                          20,500        362.00        7,421,000
     三谷セキサン                          4,200      2,891.00        12,142,200
     アジアパイルホールディングス                          11,700        813.00        9,512,100
     東海カーボン                          64,300       2,091.00        134,451,300
     日本カーボン                          3,500      7,250.00        25,375,000
     東洋炭素                          4,300      3,270.00        14,061,000
     ノリタケカンパニーリミテド                          3,900      7,030.00        27,417,000
     ＴＯＴＯ                          54,500       4,810.00        262,145,000
     日本碍子                          86,200       1,769.00        152,487,800
     日本特殊陶業                          59,700       3,215.00        191,935,500
     ＭＡＲＵＷＡ                          2,500      7,000.00        17,500,000
     品川リフラクトリーズ                          2,400      4,525.00        10,860,000
     黒崎播磨                          1,600      8,690.00        13,904,000
     ヨータイ                          5,800        852.00        4,941,600
     ニッカトー                          3,900      1,258.00         4,906,200
     フジミインコーポレーテッド                          6,300      2,850.00        17,955,000
     ニチアス                          39,000       1,471.00        57,369,000
     ニチハ                          10,700       2,976.00        31,843,200
     新日鐵住金                         314,200        2,271.50        713,705,300
     神戸製鋼所                         128,700         948.00       122,007,600
     中山製鋼所                          12,400        701.00        8,692,400
     合同製鐵                          4,600      2,315.00        10,649,000
     ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                         189,500        2,469.00        467,875,500
     日新製鋼                          19,000       1,589.00        30,191,000
     東京製鐵                          37,300        849.00       31,667,700
     共英製鋼                          7,900      2,066.00        16,321,400
     大和工業                          14,900       3,215.00        47,903,500
     東京鐵鋼                          3,800      1,628.00         6,186,400
     大阪製鐵                          5,500      2,099.00        11,544,500
     淀川製鋼所                          9,800      2,657.00        26,038,600
     丸一鋼管                          24,900       3,415.00        85,033,500
     モリ工業                          2,800      3,020.00         8,456,000
     大同特殊鋼                          12,500       5,200.00        65,000,000
     日本冶金工業                          59,100        331.00       19,562,100
     山陽特殊製鋼                          8,200      2,545.00        20,869,000
     愛知製鋼                          3,900      4,170.00        16,263,000
     日立金属                          75,200       1,354.00        101,820,800
     大平洋金属                          4,500      3,700.00        16,650,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     新日本電工                          50,400        283.00       14,263,200
     栗本鐵工所                          4,400      1,806.00         7,946,400
     三菱製鋼                          6,100      2,111.00        12,877,100
     日本精線                          1,600      4,075.00         6,520,000
     シンニッタン                          13,300        501.00        6,663,300
     大紀アルミニウム工業所                          13,800        742.00       10,239,600
     日本軽金属ホールディングス                         208,300         245.00       51,033,500
     三井金属鉱業                          19,300       3,035.00        58,575,500
     東邦亜鉛                          4,100      3,990.00        16,359,000
     三菱マテリアル                          46,300       3,210.00        148,623,000
     住友金属鉱山                          90,100       3,731.00        336,163,100
     ＤＯＷＡホールディングス                          17,800       3,395.00        60,431,000
     古河機械金属                          11,700       1,620.00        18,954,000
     大阪チタニウムテクノロジーズ                          8,000      1,733.00        13,864,000
     東邦チタニウム                          13,300       1,258.00        16,731,400
     ＵＡＣＪ                          10,300       2,659.00        27,387,700
     ＣＫサンエツ                          1,900      3,315.00         6,298,500
     古河電気工業                          23,400       3,690.00        86,346,000
     住友電気工業                         262,600        1,766.50        463,882,900
     フジクラ                          86,000        610.00       52,460,000
     タツタ電線                          16,000        590.00        9,440,000
     平河ヒューテック                          4,600      1,628.00         7,488,800
     リョービ                          8,700      4,265.00        37,105,500
     アーレスティ                          10,200        831.00        8,476,200
     アサヒホールディングス                          12,100       2,113.00        25,567,300
     稲葉製作所                          5,500      1,368.00         7,524,000
     宮地エンジニアリンググループ                          2,800      2,935.00         8,218,000
     トーカロ                          19,800       1,163.00        23,027,400
     アルファＣｏ                          3,700      1,422.00         5,261,400
     ＳＵＭＣＯ                          77,800       1,654.00        128,681,200
     川田テクノロジーズ                          1,600      6,120.00         9,792,000
     ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          1,500      5,620.00         8,430,000
     東洋製罐グループホールディングス                          44,200       2,274.00        100,510,800
     ホッカンホールディングス                          24,000        448.00       10,752,000
     コロナ                          5,200      1,265.00         6,578,000
     横河ブリッジホールディングス                          13,100       2,431.00        31,846,100
     駒井ハルテック                          3,100      2,357.00         7,306,700
     三和ホールディングス                          67,400       1,391.00        93,753,400
     文化シヤッター                          21,000        832.00       17,472,000
     三協立山                          9,800      1,382.00        13,543,600
     アルインコ                          7,900      1,060.00         8,374,000
     ＬＩＸＩＬグループ                         103,300        2,230.00        230,359,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本フイルコン                          8,700        572.00        4,976,400
     ノーリツ                          15,500       1,701.00        26,365,500
     長府製作所                          6,700      2,542.00        17,031,400
     リンナイ                          12,500       8,210.00        102,625,000
     日東精工                          12,500        694.00        8,675,000
     岡部                          14,700       1,050.00        15,435,000
     ジーテクト                          7,700      1,807.00        13,913,900
     東プレ                          12,600       2,772.00        34,927,200
     高周波熱錬                          14,300       1,076.00        15,386,800
     東京製綱                          5,900      1,462.00         8,625,800
     パイオラックス                          10,100       2,335.00        23,583,500
     エイチワン                          8,000      1,337.00        10,696,000
     日本発條                          69,700       1,181.00        82,315,700
     三益半導体工業                          6,100      1,686.00        10,284,600
     日本製鋼所                          23,200       2,681.00        62,199,200
     三浦工業                          30,500       3,360.00        102,480,000
     タクマ                          23,800       1,368.00        32,558,400
     ツガミ                          19,000       1,109.00        21,071,000
     オークマ                          8,200      5,970.00        48,954,000
     東芝機械                          40,000        503.00       20,120,000
     アマダホールディングス                         107,200        1,143.00        122,529,600
     アイダエンジニアリング                          17,900        965.00       17,273,500
     滝澤鉄工所                          3,700      1,703.00         6,301,100
     ＦＵＪＩ                          20,600       1,807.00        37,224,200
     牧野フライス製作所                          35,000        958.00       33,530,000
     オーエスジー                          34,500       2,530.00        87,285,000
     旭ダイヤモンド工業                          21,600        782.00       16,891,200
     ＤＭＧ森精機                          44,700       1,824.00        81,532,800
     ソディック                          15,500       1,005.00        15,577,500
     ディスコ                          9,500      19,320.00        183,540,000
     日東工器                          4,900      2,576.00        12,622,400
     日進工具                          2,300      2,939.00         6,759,700
     パンチ工業                          7,700        780.00        6,006,000
     豊和工業                          4,800        924.00        4,435,200
     島精機製作所                          8,900      4,955.00        44,099,500
     オプトラン                          6,900      3,025.00        20,872,500
     フリュー                          7,300        931.00        6,796,300
     ヤマシンフィルタ                          11,000        868.00        9,548,000
     日阪製作所                          11,700       1,122.00        13,127,400
     やまびこ                          13,700       1,327.00        18,179,900
     平田機工                          2,600      8,540.00        22,204,000
     ペガサスミシン製造                          7,700      1,005.00         7,738,500
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     ナブテスコ                          38,800       2,848.00        110,502,400
     三井海洋開発                          7,600      3,470.00        26,372,000
     レオン自動機                          6,400      1,931.00        12,358,400
     ＳＭＣ                          22,300      34,910.00        778,493,000
     新川                          7,100        569.00        4,039,900
     ホソカワミクロン                          2,600      6,150.00        15,990,000
     ユニオンツール                          3,400      3,975.00        13,515,000
     オイレス工業                          9,100      2,295.00        20,884,500
     日精エー・エス・ビー機械                          2,200      4,925.00        10,835,000
     サトーホールディングス                          9,300      3,620.00        33,666,000
     技研製作所                          5,200      2,788.00        14,497,600
     日精樹脂工業                          7,000      1,152.00         8,064,000
     小松製作所                         342,700        3,163.00       1,083,960,100
     住友重機械工業                          40,400       3,830.00        154,732,000
     日立建機                          33,100       3,390.00        112,209,000
     日工                          3,000      2,478.00         7,434,000
     巴工業                          4,100      2,187.00         8,966,700
     井関農機                          7,500      1,946.00        14,595,000
     ＴＯＷＡ                          6,800      1,002.00         6,813,600
     北川鉄工所                          4,000      2,879.00        11,516,000
     ローツェ                          3,800      2,167.00         8,234,600
     クボタ                         380,600        1,802.00        685,841,200
     三菱化工機                          3,400      1,813.00         6,164,200
     月島機械                          14,300       1,451.00        20,749,300
     帝国電機製作所                          6,100      1,678.00        10,235,800
     新東工業                          17,100       1,101.00        18,827,100
     澁谷工業                          6,200      4,250.00        26,350,000
     アイチ　コーポレーション                          13,500        631.00        8,518,500
     小森コーポレーション                          17,600       1,371.00        24,129,600
     鶴見製作所                          6,400      1,824.00        11,673,600
     住友精密工業                          21,000        387.00        8,127,000
     酒井重工業                          1,800      3,400.00         6,120,000
     荏原製作所                          31,600       3,860.00        121,976,000
     酉島製作所                          9,300      1,092.00        10,155,600
     北越工業                          8,900      1,272.00        11,320,800
     ダイキン工業                          96,900      15,125.00       1,465,612,500
     オルガノ                          3,100      3,315.00        10,276,500
     トーヨーカネツ                          3,200      2,964.00         9,484,800
     栗田工業                          38,400       3,170.00        121,728,000
     椿本チエイン                          41,000       1,017.00        41,697,000
     大同工業                          4,600      1,140.00         5,244,000
     アネスト岩田                          12,500       1,142.00        14,275,000
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     ダイフク                          36,100       5,270.00        190,247,000
     加藤製作所                          3,700      3,420.00        12,654,000
     タダノ                          34,700       1,206.00        41,848,200
     フジテック                          21,500       1,437.00        30,895,500
     ＣＫＤ                          19,800       1,352.00        26,769,600
     キトー                          6,000      1,977.00        11,862,000
     平和                          21,800       2,673.00        58,271,400
     理想科学工業                          6,900      2,635.00        18,181,500
     ＳＡＮＫＹＯ                          17,700       4,410.00        78,057,000
     日本金銭機械                          7,900      1,265.00         9,993,500
     マースエンジニアリング                          5,200      2,300.00        11,960,000
     福島工業                          4,400      5,290.00        23,276,000
     ダイコク電機                          4,100      1,766.00         7,240,600
     竹内製作所                          11,700       2,909.00        34,035,300
     アマノ                          22,300       2,387.00        53,230,100
     ＪＵＫＩ                          11,200       1,297.00        14,526,400
     サンデンホールディングス                          9,300      1,518.00        14,117,400
     蛇の目ミシン工業                          9,300        638.00        5,933,400
     マックス                          10,700       1,605.00        17,173,500
     グローリー                          21,400       2,736.00        58,550,400
     新晃工業                          7,800      1,723.00        13,439,400
     大和冷機工業                          11,500       1,232.00        14,168,000
     セガサミーホールディングス                          70,500       1,754.00        123,657,000
     日本ピストンリング                          3,800      2,300.00         8,740,000
     リケン                          3,300      6,100.00        20,130,000
     ＴＰＲ                          7,800      2,764.00        21,559,200
     ツバキ・ナカシマ                          11,000       2,004.00        22,044,000
     ホシザキ                          20,700      11,200.00        231,840,000
     大豊工業                          6,400      1,236.00         7,910,400
     日本精工                         144,400        1,243.00        179,489,200
     ＮＴＮ                         163,600         444.00       72,638,400
     ジェイテクト                          74,800       1,593.00        119,156,400
     不二越                          6,800      5,390.00        36,652,000
     日本トムソン                          23,000        740.00       17,020,000
     ＴＨＫ                          44,400       2,787.00        123,742,800
     ユーシン精機                          7,200      1,158.00         8,337,600
     イーグル工業                          8,700      1,467.00        12,762,900
     日本ピラー工業                          8,300      1,527.00        12,674,100
     キッツ                          29,000        951.00       27,579,000
     マキタ                          92,400       5,180.00        478,632,000
     日立造船                          55,600        455.00       25,298,000
     三菱重工業                         119,100        4,110.00        489,501,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＩＨＩ                          54,500       4,395.00        239,527,500
     スター精密                          11,400       1,945.00        22,173,000
     日清紡ホールディングス                          46,300       1,303.00        60,328,900
     イビデン                          43,700       1,536.00        67,123,200
     コニカミノルタ                         165,500        1,168.00        193,304,000
     ブラザー工業                          86,600       2,191.00        189,740,600
     ミネベアミツミ                         131,600        2,081.00        273,859,600
     日立製作所                        1,703,000          732.60      1,247,617,800
     三菱電機                         709,600        1,488.00       1,055,884,800
     富士電機                         214,000         913.00       195,382,000
     東洋電機製造                          4,000      1,577.00         6,308,000
     安川電機                          82,400       3,315.00        273,156,000
     シンフォニアテクノロジー                          47,000        364.00       17,108,000
     明電舎                          61,000        373.00       22,753,000
     オリジン電気                          3,000      1,720.00         5,160,000
     山洋電気                          3,500      5,400.00        18,900,000
     デンヨー                          7,400      1,775.00        13,135,000
     東芝テック                          51,000        688.00       35,088,000
     芝浦メカトロニクス                          14,000        383.00        5,362,000
     マブチモーター                          19,500       4,235.00        82,582,500
     日本電産                          85,400      16,015.00       1,367,681,000
     ユー・エム・シー・エレクトロニクス                          3,800      2,060.00         7,828,000
     東光高岳                          4,500      1,734.00         7,803,000
     ダブル・スコープ                          12,900        939.00       12,113,100
     宮越ホールディングス                          5,100      1,016.00         5,181,600
     ダイヘン                          39,000        580.00       22,620,000
     ヤーマン                          10,300       2,233.00        22,999,900
     ＪＶＣケンウッド                          56,000        316.00       17,696,000
     ミマキエンジニアリング                          7,500      1,128.00         8,460,000
     第一精工                          3,900      1,579.00         6,158,100
     日新電機                          16,900        992.00       16,764,800
     大崎電気工業                          17,600        868.00       15,276,800
     オムロン                          75,300       4,780.00        359,934,000
     日東工業                          11,400       1,959.00        22,332,600
     ＩＤＥＣ                          9,000      2,275.00        20,475,000
     ジーエス・ユアサ　コーポレーション                         130,000         548.00       71,240,000
     サクサホールディングス                          2,500      2,151.00         5,377,500
     メルコホールディングス                          3,500      4,155.00        14,542,500
     日本電気                          91,400       3,015.00        275,571,000
     富士通                         730,000         799.70       583,781,000
     沖電気工業                          29,900       1,425.00        42,607,500
     電気興業                          4,500      3,330.00        14,985,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     サンケン電気                          43,000        564.00       24,252,000
     アイホン                          5,200      1,651.00         8,585,200
     ルネサスエレクトロニクス                          72,600        757.00       54,958,200
     セイコーエプソン                         105,300        1,918.00        201,965,400
     ワコム                          57,000        488.00       27,816,000
     アルバック                          16,500       4,030.00        66,495,000
     ＥＩＺＯ                          6,500      4,830.00        31,395,000
     ジャパンディスプレイ                          84,700        138.00       11,688,600
     日本信号                          19,700       1,133.00        22,320,100
     京三製作所                          19,000        609.00       11,571,000
     能美防災                          9,500      2,433.00        23,113,500
     ホーチキ                          5,600      1,607.00         8,999,200
     エレコム                          6,300      2,898.00        18,257,400
     パナソニック                         811,100        1,324.00       1,073,896,400
     シャープ                          70,600       2,374.00        167,604,400
     アンリツ                          52,000       1,851.00        96,252,000
     富士通ゼネラル                          22,300       1,888.00        42,102,400
     ソニー                         475,600        6,652.00       3,163,691,200
     ＴＤＫ                          37,100      11,800.00        437,780,000
     タムラ製作所                          27,800        731.00       20,321,800
     アルプス電気                          60,600       3,070.00        186,042,000
     日本トリム                          1,900      5,820.00        11,058,000
     ローランド　ディー．ジー．                          4,200      2,655.00        11,151,000
     フォスター電機                          8,800      1,408.00        12,390,400
     クラリオン                          44,000        321.00       14,124,000
     ＳＭＫ                          21,000        314.00        6,594,000
     ヨコオ                          5,500      1,393.00         7,661,500
     ホシデン                          18,100       1,084.00        19,620,400
     ヒロセ電機                          11,600      12,520.00        145,232,000
     日本航空電子工業                          18,000       1,958.00        35,244,000
     ＴＯＡ                          8,300      1,250.00        10,375,000
     マクセルホールディングス                          14,000       1,787.00        25,018,000
     古野電気                          10,500       1,445.00        15,172,500
     ユニデンホールディングス                          26,000        285.00        7,410,000
     アルパイン                          17,200       2,290.00        39,388,000
     スミダコーポレーション                          8,000      1,319.00        10,552,000
     アイコム                          4,600      2,449.00        11,265,400
     リオン                          3,700      2,299.00         8,506,300
     本多通信工業                          6,800        797.00        5,419,600
     船井電機                          10,100        675.00        6,817,500
     横河電機                          71,100       2,326.00        165,378,600
     新電元工業                          2,700      4,920.00        13,284,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アズビル                          21,400       4,710.00        100,794,000
     東亜ディーケーケー                          4,600      1,302.00         5,989,200
     日本光電工業                          29,500       3,410.00        100,595,000
     チノー                          3,900      1,525.00         5,947,500
     共和電業                          14,300        421.00        6,020,300
     堀場製作所                          14,200       6,250.00        88,750,000
     アドバンテスト                          40,000       2,368.00        94,720,000
     エスペック                          6,500      2,124.00        13,806,000
     キーエンス                          34,800      61,970.00       2,156,556,000
     日置電機                          3,900      3,445.00        13,435,500
     シスメックス                          55,300       9,800.00        541,940,000
     日本マイクロニクス                          12,500        773.00        9,662,500
     メガチップス                          6,000      2,212.00        13,272,000
     ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          4,200      5,330.00        22,386,000
     コーセル                          10,900       1,221.00        13,308,900
     イリソ電子工業                          5,900      5,970.00        35,223,000
     オプテックスグループ                          12,600       2,259.00        28,463,400
     千代田インテグレ                          3,900      2,326.00         9,071,400
     レーザーテック                          14,500       3,805.00        55,172,500
     スタンレー電気                          54,100       3,760.00        203,416,000
     岩崎電気                          4,200      1,550.00         6,510,000
     ウシオ電機                          43,500       1,508.00        65,598,000
     ヘリオス　テクノ　ホールディング                          8,000      1,024.00         8,192,000
     日本セラミック                          7,500      2,934.00        22,005,000
     古河電池                          6,800        859.00        5,841,200
     山一電機                          6,600      1,577.00        10,408,200
     図研                          5,500      1,814.00         9,977,000
     日本電子                          26,000       1,226.00        31,876,000
     カシオ計算機                          57,200       1,870.00        106,964,000
     ファナック                          67,500      21,775.00       1,469,812,500
     日本シイエムケイ                          13,800        804.00       11,095,200
     エンプラス                          3,600      3,075.00        11,070,000
     ローム                          31,800       7,950.00        252,810,000
     浜松ホトニクス                          50,800       4,200.00        213,360,000
     三井ハイテック                          9,700      1,524.00        14,782,800
     新光電気工業                          26,500        910.00       24,115,000
     京セラ                         116,600        6,449.00        751,953,400
     太陽誘電                          34,500       2,722.00        93,909,000
     村田製作所                          74,500      17,435.00       1,298,907,500
     ユーシン                          14,300        760.00       10,868,000
     双葉電子工業                          11,500       2,026.00        23,299,000
     ニチコン                          22,900       1,097.00        25,121,300
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本ケミコン                          6,000      3,110.00        18,660,000
     ＫＯＡ                          10,100       1,966.00        19,856,600
     市光工業                          13,100        898.00       11,763,800
     小糸製作所                          42,300       7,050.00        298,215,000
     ミツバ                          14,000        940.00       13,160,000
     ＳＣＲＥＥＮホールディングス                          13,500       7,090.00        95,715,000
     キヤノン電子                          6,500      2,308.00        15,002,000
     キヤノン                         381,800        3,535.00       1,349,663,000
     リコー                         213,100        1,197.00        255,080,700
     象印マホービン                          13,600       1,632.00        22,195,200
     東京エレクトロン                          47,300      16,240.00        768,152,000
     トヨタ紡織                          20,600       1,996.00        41,117,600
     芦森工業                          2,100      2,182.00         4,582,200
     ユニプレス                          14,600       2,122.00        30,981,200
     豊田自動織機                          57,400       6,410.00        367,934,000
     モリタホールディングス                          11,500       2,309.00        26,553,500
     三櫻工業                          11,700        695.00        8,131,500
     デンソー                         157,200        5,640.00        886,608,000
     東海理化電機製作所                          18,900       2,372.00        44,830,800
     三井Ｅ＆Ｓホールディングス                          26,300       1,964.00        51,653,200
     川崎重工業                          55,100       3,085.00        169,983,500
     名村造船所                          23,500        531.00       12,478,500
     日本車輌製造                          31,000        295.00        9,145,000
     三菱ロジスネクスト                          9,200      1,280.00        11,776,000
     日産自動車                         836,900        1,074.00        898,830,600
     いすゞ自動車                         206,300        1,701.50        351,019,450
                                                   代用有価証券
     トヨタ自動車                         862,900        6,960.00       6,005,784,000       400,000株
     日野自動車                         101,200        1,186.00        120,023,200
     三菱自動車工業                         262,500         774.00       203,175,000
     エフテック                          6,500      1,213.00         7,884,500
     武蔵精密工業                          7,600      3,670.00        27,892,000
     日産車体                          28,400       1,058.00        30,047,200
     新明和工業                          30,800       1,371.00        42,226,800
     極東開発工業                          13,400       1,715.00        22,981,000
     日信工業                          14,400       1,819.00        26,193,600
     トピー工業                          6,000      3,120.00        18,720,000
     ティラド                          3,200      2,914.00         9,324,800
     タチエス                          12,200       1,766.00        21,545,200
     ＮＯＫ                          38,200       1,965.00        75,063,000
     フタバ産業                          22,400        727.00       16,284,800
     ＫＹＢ                          7,500      4,420.00        33,150,000
     大同メタル工業                          10,900        931.00       10,147,900
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     プレス工業                          38,000        570.00       21,660,000
     ミクニ                          11,700        718.00        8,400,600
     太平洋工業                          15,000       1,851.00        27,765,000
     ケーヒン                          16,100       2,316.00        37,287,600
     河西工業                          9,500      1,175.00        11,162,500
     アイシン精機                          58,200       5,240.00        304,968,000
     マツダ                         223,500        1,310.00        292,785,000
     今仙電機製作所                          8,800      1,145.00        10,076,000
     本田技研工業                         638,400        3,284.00       2,096,505,600
     スズキ                         140,700        7,100.00        998,970,000
     ＳＵＢＡＲＵ                         220,200        3,231.00        711,466,200
     安永                          3,700      1,959.00         7,248,300
     ヤマハ発動機                          99,800       2,838.00        283,232,400
     ショーワ                          18,400       1,637.00        30,120,800
     ＴＢＫ                          14,300        494.00        7,064,200
     エクセディ                          8,200      3,615.00        29,643,000
     豊田合成                          26,100       2,761.00        72,062,100
     愛三工業                          14,100        937.00       13,211,700
     ヨロズ                          7,700      1,676.00        12,905,200
     エフ・シー・シー                          11,500       3,315.00        38,122,500
     シマノ                          28,600      18,460.00        527,956,000
     テイ・エス　テック                          16,700       3,860.00        64,462,000
     ジャムコ                          4,000      3,060.00        12,240,000
     テルモ                         108,500        6,620.00        718,270,000
     日機装                          22,800       1,307.00        29,799,600
     島津製作所                          84,400       3,275.00        276,410,000
     ＪＭＳ                          10,500        617.00        6,478,500
     長野計器                          6,900      1,134.00         7,824,600
     ブイ・テクノロジー                          1,700      17,170.00         29,189,000
     東京計器                          5,700      1,132.00         6,452,400
     インターアクション                          4,400      1,825.00         8,030,000
     東京精密                          12,700       2,865.00        36,385,500
     マニー                          8,600      5,030.00        43,258,000
     ニコン                         123,200        2,132.00        262,662,400
     トプコン                          38,300       1,859.00        71,199,700
     オリンパス                         105,400        4,365.00        460,071,000
     理研計器                          6,800      2,372.00        16,129,600
     タムロン                          6,300      2,313.00        14,571,900
     ＨＯＹＡ                         142,900        6,642.00        949,141,800
     シード                          3,200      2,085.00         6,672,000
     ノーリツ鋼機                          7,300      2,758.00        20,133,400
     エー・アンド・デイ                          7,500        898.00        6,735,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     シチズン時計                          85,000        739.00       62,815,000
     リズム時計工業                          3,700      2,006.00         7,422,200
     大研医器                          10,200        830.00        8,466,000
     メニコン                          9,500      2,604.00        24,738,000
     松風                          5,200      1,337.00         6,952,400
     セイコーホールディングス                          10,800       3,085.00        33,318,000
     ニプロ                          49,500       1,551.00        76,774,500
     スノーピーク                          3,000      1,684.00         5,052,000
     パラマウントベッドホールディングス                          7,400      5,140.00        38,036,000
     トランザクション                          5,300        740.00        3,922,000
     ニホンフラッシュ                          3,700      2,231.00         8,254,700
     前田工繊                          8,100      2,153.00        17,439,300
     永大産業                          14,700        502.00        7,379,400
     アートネイチャー                          11,000        701.00        7,711,000
     バンダイナムコホールディングス                          73,300       4,465.00        327,284,500
     ＳＨＯＥＩ                          3,500      4,870.00        17,045,000
     フランスベッドホールディングス                          10,700        960.00       10,272,000
     パイロットコーポレーション                          12,500       6,300.00        78,750,000
     萩原工業                          5,000      1,765.00         8,825,000
     トッパン・フォームズ                          14,500       1,086.00        15,747,000
     フジシールインターナショナル                          15,800       3,925.00        62,015,000
     タカラトミー                          30,000       1,121.00        33,630,000
     アーク                          44,600        109.00        4,861,400
     プロネクサス                          7,900      1,159.00         9,156,100
     大建工業                          5,600      2,217.00        12,415,200
     凸版印刷                         200,000         900.00       180,000,000
     大日本印刷                          92,400       2,617.00        241,810,800
     図書印刷                          5,700        805.00        4,588,500
     共同印刷                          3,000      2,838.00         8,514,000
     ＮＩＳＳＨＡ                          14,700       2,108.00        30,987,600
     宝印刷                          5,000      1,840.00         9,200,000
     アシックス                          70,300       1,633.00        114,799,900
     小松ウオール工業                          3,300      2,155.00         7,111,500
     ヤマハ                          46,300       5,900.00        273,170,000
     河合楽器製作所                          2,700      4,535.00        12,244,500
     クリナップ                          8,600        783.00        6,733,800
     ピジョン                          43,000       6,030.00        259,290,000
     キングジム                          8,400        975.00        8,190,000
     リンテック                          17,000       2,831.00        48,127,000
     イトーキ                          17,300        596.00       10,310,800
     任天堂                          43,700      39,050.00       1,706,485,000
     三菱鉛筆                          11,500       1,951.00        22,436,500
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     タカラスタンダード                          14,000       1,954.00        27,356,000
     コクヨ                          34,100       1,981.00        67,552,100
     ナカバヤシ                          9,900        661.00        6,543,900
     グローブライド                          3,500      3,155.00        11,042,500
     オカムラ                          24,600       1,484.00        36,506,400
     美津濃                          7,000      2,837.00        19,859,000
     東京電力ホールディングス                         564,600         533.00       300,931,800
     中部電力                         217,200        1,704.50        370,217,400
     関西電力                         289,700        1,668.50        483,364,450
     中国電力                          97,600       1,453.00        141,812,800
     北陸電力                          70,100       1,181.00        82,788,100
     東北電力                         164,800        1,503.00        247,694,400
     四国電力                          64,000       1,534.00        98,176,000
     九州電力                         155,800        1,304.00        203,163,200
     北海道電力                          72,100        724.00       52,200,400
     沖縄電力                          14,300       2,355.00        33,676,500
     電源開発                          56,300       3,010.00        169,463,000
     エフオン                          5,200      1,197.00         6,224,400
     イーレックス                          12,400        993.00       12,313,200
     レノバ                          8,400      1,309.00        10,995,600
     東京瓦斯                         150,100        2,754.00        413,375,400
     大阪瓦斯                         137,700        2,164.00        297,982,800
     東邦瓦斯                          35,100       4,035.00        141,628,500
     広島ガス                          22,600        369.00        8,339,400
     西部瓦斯                          8,800      2,626.00        23,108,800
     静岡ガス                          21,600        946.00       20,433,600
     メタウォーター                          4,400      3,045.00        13,398,000
     ＳＢＳホールディングス                          8,300      1,511.00        12,541,300
     東武鉄道                          74,500       3,365.00        250,692,500
     相鉄ホールディングス                          22,900       3,670.00        84,043,000
     東京急行電鉄                         192,400        2,018.00        388,263,200
     京浜急行電鉄                          97,300       2,005.00        195,086,500
     小田急電鉄                         105,300        2,705.00        284,836,500
     京王電鉄                          39,400       6,210.00        244,674,000
     京成電鉄                          49,200       3,895.00        191,634,000
     富士急行                          9,900      3,490.00        34,551,000
     東日本旅客鉄道                         126,200       10,455.00       1,319,421,000
     西日本旅客鉄道                          64,200       7,788.00        499,989,600
     東海旅客鉄道                          63,600      22,930.00       1,458,348,000
     西武ホールディングス                          90,500       2,059.00        186,339,500
     鴻池運輸                          9,700      1,900.00        18,430,000
     西日本鉄道                          19,900       3,060.00        60,894,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ハマキョウレックス                          5,100      3,960.00        20,196,000
     サカイ引越センター                          3,700      6,480.00        23,976,000
     近鉄グループホールディングス                          67,300       4,475.00        301,167,500
     阪急阪神ホールディングス                          89,500       4,015.00        359,342,500
     南海電気鉄道                          32,200       2,932.00        94,410,400
     京阪ホールディングス                          29,900       4,225.00        126,327,500
     神戸電鉄                          2,200      3,970.00         8,734,000
     名古屋鉄道                          53,600       2,667.00        142,951,200
     山陽電気鉄道                          5,800      2,556.00        14,824,800
     日本通運                          26,300       7,430.00        195,409,000
     ヤマトホールディングス                         118,100        3,307.00        390,556,700
     山九                          17,200       6,000.00        103,200,000
     丸全昭和運輸                          28,000        552.00       15,456,000
     センコーグループホールディングス                          40,300        920.00       37,076,000
     トナミホールディングス                          1,800      6,750.00        12,150,000
     ニッコンホールディングス                          25,800       2,930.00        75,594,000
     福山通運                          9,800      4,910.00        48,118,000
     セイノーホールディングス                          50,300       1,675.00        84,252,500
     神奈川中央交通                          2,400      3,770.00         9,048,000
     日立物流                          14,500       3,150.00        45,675,000
     丸和運輸機関                          3,600      3,950.00        14,220,000
     Ｃ＆Ｆロジホールディングス                          8,600      1,322.00        11,369,200
     九州旅客鉄道                          56,400       3,430.00        193,452,000
     ＳＧホールディングス                          63,500       2,799.00        177,736,500
     日本郵船                          56,000       2,102.00        117,712,000
     商船三井                          42,200       3,180.00        134,196,000
     川崎汽船                          31,300       2,260.00        70,738,000
     ＮＳユナイテッド海運                          3,800      2,421.00         9,199,800
     飯野海運                          36,300        584.00       21,199,200
     乾汽船                          7,500        928.00        6,960,000
     日本航空                         123,300        4,145.00        511,078,500
     ＡＮＡホールディングス                         130,800        3,980.00        520,584,000
     トランコム                          1,800      7,610.00        13,698,000
     日新                          5,700      2,357.00        13,434,900
     三菱倉庫                          23,300       2,779.00        64,750,700
     三井倉庫ホールディングス                          42,000        393.00       16,506,000
     住友倉庫                          47,000        766.00       36,002,000
     澁澤倉庫                          5,200      1,686.00         8,767,200
     東陽倉庫                          21,200        339.00        7,186,800
     日本トランスシティ                          20,000        507.00       10,140,000
     川西倉庫                          2,600      1,625.00         4,225,000
     安田倉庫                          8,700        916.00        7,969,200
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東洋埠頭                          3,800      1,681.00         6,387,800
     上組                          42,200       2,410.00        101,702,000
     キユーソー流通システム                          2,400      2,818.00         6,763,200
     近鉄エクスプレス                          12,400       2,179.00        27,019,600
     エーアイテイー                          6,300      1,009.00         6,356,700
     ＮＥＣネッツエスアイ                          7,700      2,516.00        19,373,200
     システナ                          22,400       1,500.00        33,600,000
     デジタルアーツ                          3,600      5,140.00        18,504,000
     新日鉄住金ソリューションズ                          10,400       3,595.00        37,388,000
     キューブシステム                          6,900        947.00        6,534,300
     コア                          4,400      1,349.00         5,935,600
     ソフトクリエイトホールディングス                          5,000      1,721.00         8,605,000
     ＴＩＳ                          23,300       5,790.00        134,907,000
     電算システム                          4,100      2,168.00         8,888,800
     グリー                          37,500        550.00       20,625,000
     コーエーテクモホールディングス                          12,100       2,248.00        27,200,800
     三菱総合研究所                          3,000      4,140.00        12,420,000
     ファインデックス                          8,100        758.00        6,139,800
     ブレインパッド                          1,800      4,520.00         8,136,000
     ＫＬａｂ                          13,100        984.00       12,890,400
     ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
     ングス                          5,600      3,050.00        17,080,000
     ネクソン                         177,100        1,346.00        238,376,600
     アイスタイル                          18,000       1,264.00        22,752,000
     エムアップ                          3,000      3,030.00         9,090,000
     エイチーム                          5,100      1,898.00         9,679,800
     テクノスジャパン                          7,700        987.00        7,599,900
     コロプラ                          21,000        716.00       15,036,000
     ブロードリーフ                          35,900        671.00       24,088,900
     デジタルハーツホールディングス                          4,800      1,569.00         7,531,200
     メディアドゥホールディングス                          2,800      2,465.00         6,902,000
     フィックスターズ                          7,200      1,555.00        11,196,000
     ＶＯＹＡＧＥ　ＧＲＯＵＰ                          4,800      1,547.00         7,425,600
     オプティム                          1,700      4,520.00         7,684,000
     セレス                          2,900      1,716.00         4,976,400
     ティーガイア                          7,000      2,981.00        20,867,000
     日本アジアグループ                          12,300        418.00        5,141,400
     豆蔵ホールディングス                          7,600        923.00        7,014,800
     テクマトリックス                          4,500      2,048.00         9,216,000
     ガンホー・オンライン・エンターテイメント                         172,700         219.00       37,821,300
     ＧＭＯペイメントゲートウェイ                          5,800      13,510.00         78,358,000
     インターネットイニシアティブ                          11,700       2,249.00        26,313,300
     さくらインターネット                          10,500        686.00        7,203,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＧＭＯクラウド                          2,200      3,670.00         8,074,000
     ＳＲＡホールディングス                          4,100      3,410.00        13,981,000
     アドソル日進                          3,200      1,834.00         5,868,800
     フリービット                          5,800      1,094.00         6,345,200
     コムチュア                          3,800      4,115.00        15,637,000
     インフォテリア                          4,000      1,006.00         4,024,000
     メディカル・データ・ビジョン                          7,400      1,776.00        13,142,400
     ｇｕｍｉ                          9,500        619.00        5,880,500
     デジタル・インフォメーション・テクノロジ                          4,200      1,517.00         6,371,400
     ＰＣＩホールディングス                          1,800      2,855.00         5,139,000
     アイビーシー                          2,500      1,820.00         4,550,000
     ネオジャパン                          2,600      1,121.00         2,914,600
     オープンドア                          3,300      3,445.00        11,368,500
     アカツキ                          2,200      3,415.00         7,513,000
     ＬＩＮＥ                          21,400       4,775.00        102,185,000
     オークネット                          4,900      1,244.00         6,095,600
     ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          8,300      1,461.00        12,126,300
     マクロミル                          9,000      2,429.00        21,861,000
     ソルクシーズ                          4,100        928.00        3,804,800
     フェイス                          4,500      1,201.00         5,404,500
     野村総合研究所                          44,300       5,670.00        251,181,000
     サイバネットシステム                          7,600        822.00        6,247,200
     インテージホールディングス                          9,900        965.00        9,553,500
     ソースネクスト                          11,200        978.00       10,953,600
     フォーカスシステムズ                          5,600        986.00        5,521,600
     クレスコ                          2,000      3,160.00         6,320,000
     フジ・メディア・ホールディングス                          72,600       1,919.00        139,319,400
     オービック                          22,000      10,670.00        234,740,000
     ジャストシステム                          11,500       2,357.00        27,105,500
     ＴＤＣソフト                          4,300      2,031.00         8,733,300
     ヤフー                         503,200         392.00       197,254,400
     トレンドマイクロ                          37,200       7,050.00        262,260,000
     日本オラクル                          11,300       9,350.00        105,655,000
     アルファシステムズ                          3,400      2,847.00         9,679,800
     フューチャー                          10,200       1,825.00        18,615,000
     ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          8,100      1,092.00         8,845,200
     ソフトバンク・テクノロジー                          3,900      2,603.00        10,151,700
     オービックビジネスコンサルタント                          3,600      9,580.00        34,488,000
     伊藤忠テクノソリューションズ                          31,800       2,541.00        80,803,800
     アイティフォー                          10,100        926.00        9,352,600
     大塚商会                          37,800       4,070.00        153,846,000
     サイボウズ                          14,200        647.00        9,187,400
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     電通国際情報サービス                          4,600      4,070.00        18,722,000
     デジタルガレージ                          12,800       3,535.00        45,248,000
     ＥＭシステムズ                          6,800      1,204.00         8,187,200
     ウェザーニューズ                          3,300      3,350.00        11,055,000
     ＷＯＷＯＷ                          3,700      3,560.00        13,172,000
     スカラ                          7,400      1,131.00         8,369,400
     イマジカ・ロボット　ホールディングス                          8,800        641.00        5,640,800
     ネットワンシステムズ                          28,500       2,653.00        75,610,500
     アルゴグラフィックス                          3,800      4,770.00        18,126,000
     マーベラス                          13,700        890.00       12,193,000
     エイベックス                          13,600       1,514.00        20,590,400
     日本ユニシス                          19,400       2,844.00        55,173,600
     兼松エレクトロニクス                          4,500      3,630.00        16,335,000
     東京放送ホールディングス                          38,800       2,292.00        88,929,600
     日本テレビホールディングス                          64,000       1,892.00        121,088,000
     朝日放送グループホールディングス                          9,700        813.00        7,886,100
     テレビ朝日ホールディングス                          19,600       2,121.00        41,571,600
     スカパーＪＳＡＴホールディングス                          53,900        549.00       29,591,100
     テレビ東京ホールディングス                          5,800      2,759.00        16,002,200
     ビジョン                          2,500      4,930.00        12,325,000
     ワイヤレスゲート                          4,800        652.00        3,129,600
     コネクシオ                          5,400      2,065.00        11,151,000
     日本電信電話                         499,900        5,148.00       2,573,485,200
     ＫＤＤＩ                         613,900        3,105.00       1,906,159,500
     光通信                          8,400      21,430.00        180,012,000
     ＮＴＴドコモ                         500,000        3,026.00       1,513,000,000
     エムティーアイ                          10,200        638.00        6,507,600
     ＧＭＯインターネット                          25,700       1,808.00        46,465,600
     カドカワ                          20,500       1,188.00        24,354,000
     学研ホールディングス                          2,700      5,780.00        15,606,000
     ゼンリン                          12,800       3,405.00        43,584,000
     アイネット                          5,600      1,950.00        10,920,000
     松竹                          4,800      13,990.00         67,152,000
     東宝                          45,900       3,520.00        161,568,000
     東映                          2,600      12,820.00         33,332,000
     エヌ・ティ・ティ・データ                         215,700        1,551.00        334,550,700
     ＤＴＳ                          7,100      4,400.00        31,240,000
     スクウェア・エニックス・ホールディングス                          32,500       4,580.00        148,850,000
     シーイーシー                          8,400      2,500.00        21,000,000
     カプコン                          30,200       2,787.00        84,167,400
     ジャステック                          5,800      1,160.00         6,728,000
     ＳＣＳＫ                          16,200       5,410.00        87,642,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本システムウエア                          2,800      1,898.00         5,314,400
     アイネス                          11,300       1,301.00        14,701,300
     ＴＫＣ                          5,900      4,440.00        26,196,000
     富士ソフト                          10,400       5,600.00        58,240,000
     ＮＳＤ                          11,600       2,331.00        27,039,600
     コナミホールディングス                          28,600       4,300.00        122,980,000
     福井コンピュータホールディングス                          2,700      2,111.00         5,699,700
     ＪＢＣＣホールディングス                          8,000      1,355.00        10,840,000
     ミロク情報サービス                          6,400      2,382.00        15,244,800
     ソフトバンクグループ                         315,500       10,710.00       3,379,005,000
     伊藤忠食品                          1,900      5,960.00        11,324,000
     エレマテック                          3,800      2,464.00         9,363,200
     ＪＡＬＵＸ                          2,600      2,795.00         7,267,000
     あらた                          3,600      5,530.00        19,908,000
     東京エレクトロン　デバイス                          3,800      1,959.00         7,444,200
     フィールズ                          6,700        931.00        6,237,700
     双日                         412,800         400.00       165,120,000
     アルフレッサ　ホールディングス                          77,400       2,838.00        219,661,200
     横浜冷凍                          20,100        912.00       18,331,200
     アルコニックス                          8,200      1,529.00        12,537,800
     神戸物産                          5,200      5,350.00        27,820,000
     ペッパーフードサービス                          5,600      3,930.00        22,008,000
     あい　ホールディングス                          11,400       2,490.00        28,386,000
     ダイワボウホールディングス                          5,900      7,120.00        42,008,000
     マクニカ・富士エレホールディングス                          13,100       1,977.00        25,898,700
     ラクト・ジャパン                          1,600      7,590.00        12,144,000
     バイタルケーエスケー・ホールディングス                          13,300       1,278.00        16,997,400
     ＵＫＣホールディングス                          5,300      2,663.00        14,113,900
     ジューテックホールディングス                          2,800      1,006.00         2,816,800
     ＴＯＫＡＩホールディングス                          37,100       1,099.00        40,772,900
     三洋貿易                          4,400      2,103.00         9,253,200
     ウイン・パートナーズ                          5,800      1,272.00         7,377,600
     シップヘルスケアホールディングス                          14,600       4,090.00        59,714,000
     コメダホールディングス                          13,500       2,227.00        30,064,500
     小野建                          7,200      1,749.00        12,592,800
     佐鳥電機                          7,300        960.00        7,008,000
     伯東                          5,300      1,553.00         8,230,900
     コンドーテック                          8,000      1,088.00         8,704,000
     ナガイレーベン                          10,600       2,603.00        27,591,800
     三菱食品                          7,200      2,961.00        21,319,200
     松田産業                          6,000      1,542.00         9,252,000
     第一興商                          10,600       5,230.00        55,438,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     メディパルホールディングス                          69,900       2,281.00        159,441,900
     萩原電気ホールディングス                          3,100      3,265.00        10,121,500
     アズワン                          5,500      8,490.00        46,695,000
     尾家産業                          3,900      1,367.00         5,331,300
     シモジマ                          6,000      1,050.00         6,300,000
     ドウシシャ                          7,400      2,243.00        16,598,200
     高速                          5,900      1,234.00         7,280,600
     丸文                          9,000        840.00        7,560,000
     ハピネット                          5,400      1,855.00        10,017,000
     日本ライフライン                          19,900       2,160.00        42,984,000
     エクセル                          3,200      1,832.00         5,862,400
     マルカキカイ                          3,700      2,053.00         7,596,100
     ＩＤＯＭ                          23,000        370.00        8,510,000
     日本エム・ディ・エム                          6,000      1,116.00         6,696,000
     進和                          5,100      2,090.00        10,659,000
     ダイトロン                          3,800      2,169.00         8,242,200
     シークス                          9,000      1,972.00        17,748,000
     オーハシテクニカ                          5,300      1,579.00         8,368,700
     白銅                          3,800      1,924.00         7,311,200
     伊藤忠商事                         513,000        2,031.00       1,041,903,000
     丸紅                         575,500         976.70       562,090,850
     長瀬産業                          42,400       1,894.00        80,305,600
     蝶理                          5,400      2,000.00        10,800,000
     豊田通商                          77,400       3,970.00        307,278,000
     三共生興                          16,800        472.00        7,929,600
     兼松                          29,100       1,685.00        49,033,500
     三井物産                         576,000        1,942.00       1,118,592,000
     日本紙パルプ商事                          3,800      4,415.00        16,777,000
     日立ハイテクノロジーズ                          24,400       3,865.00        94,306,000
     カメイ                          9,200      1,408.00        12,953,600
     スターゼン                          3,000      4,620.00        13,860,000
     山善                          26,700       1,330.00        35,511,000
     椿本興業                          2,200      3,230.00         7,106,000
     住友商事                         441,300        1,856.00        819,052,800
     内田洋行                          3,700      2,948.00        10,907,600
     三菱商事                         490,600        3,364.00       1,650,378,400
     第一実業                          3,900      3,790.00        14,781,000
     キヤノンマーケティングジャパン                          20,300       2,299.00        46,669,700
     西華産業                          5,000      1,960.00         9,800,000
     佐藤商事                          7,100      1,165.00         8,271,500
     菱洋エレクトロ                          7,300      1,748.00        12,760,400
     東京産業                          11,500        746.00        8,579,000
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ユアサ商事                          6,500      3,965.00        25,772,500
     神鋼商事                          2,000      3,115.00         6,230,000
     阪和興業                          13,300       3,655.00        48,611,500
     正栄食品工業                          3,800      3,415.00        12,977,000
     カナデン                          8,400      1,178.00         9,895,200
     菱電商事                          6,700      1,661.00        11,128,700
     フルサト工業                          5,200      1,806.00         9,391,200
     岩谷産業                          15,900       3,985.00        63,361,500
     極東貿易                          14,000        400.00        5,600,000
     イワキ                          14,000        502.00        7,028,000
     三愛石油                          18,400       1,389.00        25,557,600
     稲畑産業                          16,200       1,668.00        27,021,600
     ワキタ                          15,700       1,377.00        21,618,900
     東邦ホールディングス                          20,900       2,962.00        61,905,800
     サンゲツ                          23,200       2,195.00        50,924,000
     ミツウロコグループホールディングス                          11,900        831.00        9,888,900
     シナネンホールディングス                          3,700      2,779.00        10,282,300
     伊藤忠エネクス                          15,000       1,136.00        17,040,000
     サンリオ                          20,500       2,245.00        46,022,500
     サンワテクノス                          5,700      1,389.00         7,917,300
     リョーサン                          8,000      4,230.00        33,840,000
     新光商事                          8,200      1,676.00        13,743,200
     トーホー                          4,100      2,073.00         8,499,300
     三信電気                          6,900      1,956.00        13,496,400
     東陽テクニカ                          11,000        909.00        9,999,000
     モスフードサービス                          9,200      2,901.00        26,689,200
     加賀電子                          6,400      2,304.00        14,745,600
     ソーダニッカ                          11,900        612.00        7,282,800
     立花エレテック                          5,500      1,865.00        10,257,500
     ＰＡＬＴＡＣ                          9,600      5,990.00        57,504,000
     太平洋興発                          5,400      1,007.00         5,437,800
     西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                          2,000      5,110.00        10,220,000
     ヤマタネ                          4,700      1,989.00         9,348,300
     日鉄住金物産                          5,200      5,570.00        28,964,000
     泉州電業                          2,800      2,921.00         8,178,800
     トラスコ中山                          14,300       2,978.00        42,585,400
     オートバックスセブン                          28,400       1,917.00        54,442,800
     モリト                          7,900        870.00        6,873,000
     加藤産業                          10,700       3,635.00        38,894,500
     イノテック                          7,100      1,312.00         9,315,200
     イエローハット                          6,700      2,973.00        19,919,100
     ＪＫホールディングス                          10,000        787.00        7,870,000
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日伝                          6,600      2,023.00        13,351,800
     杉本商事                          5,000      1,870.00         9,350,000
     因幡電機産業                          9,000      4,725.00        42,525,000
     バイテックホールディングス                          3,900      2,584.00        10,077,600
     ミスミグループ本社                          81,300       2,917.00        237,152,100
     タキヒヨー                          3,400      2,166.00         7,364,400
     スズケン                          31,800       5,120.00        162,816,000
     ジェコス                          6,500      1,169.00         7,598,500
     ローソン                          17,700       6,830.00        120,891,000
     サンエー                          5,100      5,280.00        26,928,000
     カワチ薬品                          5,900      2,198.00        12,968,200
     エービーシー・マート                          12,700       6,190.00        78,613,000
     アスクル                          6,100      3,350.00        20,435,000
     ゲオホールディングス                          12,900       1,606.00        20,717,400
     アダストリア                          11,200       1,478.00        16,553,600
     くらコーポレーション                          4,100      7,490.00        30,709,000
     キャンドゥ                          5,200      1,706.00         8,871,200
     パルグループホールディングス                          4,000      2,569.00        10,276,000
     エディオン                          26,800       1,262.00        33,821,600
     サーラコーポレーション                          16,200        666.00       10,789,200
     ハローズ                          3,200      2,696.00         8,627,200
     あみやき亭                          1,900      4,350.00         8,265,000
     ひらまつ                          15,500        449.00        6,959,500
     大黒天物産                          2,000      4,365.00         8,730,000
     ハニーズホールディングス                          9,100      1,036.00         9,427,600
     アルペン                          5,900      1,976.00        11,658,400
     クオール                          7,800      2,349.00        18,322,200
     ジンズ                          4,900      5,430.00        26,607,000
     ビックカメラ                          37,000       1,495.00        55,315,000
     ＤＣＭホールディングス                          36,600       1,030.00        37,698,000
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                          22,200       6,050.00        134,310,000
     ＤＤホールディングス                          1,900      2,536.00         4,818,400
     アークランドサービスホールディングス                          6,300      2,019.00        12,719,700
     Ｊ．フロント　リテイリング                          83,400       1,621.00        135,191,400
     ドトール・日レスホールディングス                          12,000       2,101.00        25,212,000
     マツモトキヨシホールディングス                          28,900       4,355.00        125,859,500
     ブロンコビリー                          3,900      3,485.00        13,591,500
     スタートトゥデイ                          68,900       3,200.00        220,480,000
     物語コーポレーション                          2,000      10,180.00         20,360,000
     ココカラファイン                          7,300      7,150.00        52,195,000
     三越伊勢丹ホールディングス                         130,300        1,347.00        175,514,100
     ウエルシアホールディングス                          18,400       5,890.00        108,376,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     クリエイトＳＤホールディングス                          10,000       2,752.00        27,520,000
     チムニー                          2,700      2,970.00         8,019,000
     シュッピン                          4,800      1,431.00         6,868,800
     ネクステージ                          14,000        775.00       10,850,000
     ジョイフル本田                          20,400       1,734.00        35,373,600
     鳥貴族                          3,100      2,198.00         6,813,800
     キリン堂ホールディングス                          2,800      1,788.00         5,006,400
     ホットランド                          5,300      1,312.00         6,953,600
     すかいらーくホールディングス                          65,600       1,653.00        108,436,800
     綿半ホールディングス                          3,000      2,847.00         8,541,000
     ヨシックス                          1,300      2,878.00         3,741,400
     ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール                          21,800       1,361.00        29,669,800
     あさひ                          6,500      1,486.00         9,659,000
     日本調剤                          2,900      3,430.00         9,947,000
     コスモス薬品                          3,500      24,900.00         87,150,000
     セブン＆アイ・ホールディングス                         293,100        5,000.00       1,465,500,000
     薬王堂                          3,300      3,795.00        12,523,500
     クリエイト・レストランツ・ホールディング                          18,800       1,333.00        25,060,400
     ツルハホールディングス                          15,200      13,580.00        206,416,000
     サンマルクホールディングス                          4,900      2,658.00        13,024,200
     トリドールホールディングス                          8,700      2,474.00        21,523,800
     ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                          6,800        601.00        4,086,800
     バロックジャパンリミテッド                          7,200      1,037.00         7,466,400
     クスリのアオキホールディングス                          5,500      8,240.00        45,320,000
     スシローグローバルホールディングス                          7,700      6,920.00        53,284,000
     ＬＩＸＩＬビバ                          9,100      1,765.00        16,061,500
     メディカルシステムネットワーク                          11,000        451.00        4,961,000
     総合メディカル                          6,300      2,358.00        14,855,400
     ノジマ                          12,100       2,431.00        29,415,100
     カッパ・クリエイト                          10,200       1,407.00        14,351,400
     ライトオン                          8,300      1,011.00         8,391,300
     良品計画                          9,300      33,000.00        306,900,000
     アドヴァン                          9,200        990.00        9,108,000
     アルビス                          2,600      3,055.00         7,943,000
     コナカ                          14,700        516.00        7,585,200
     Ｇ－７ホールディングス                          2,600      2,692.00         6,999,200
     コジマ                          13,700        512.00        7,014,400
     コーナン商事                          9,800      2,670.00        26,166,000
     エコス                          4,100      1,641.00         6,728,100
     ワタミ                          10,000       1,324.00        13,240,000
     ドンキホーテホールディングス                          45,300       5,520.00        250,056,000
     西松屋チェーン                          15,500       1,178.00        18,259,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ゼンショーホールディングス                          36,800       2,291.00        84,308,800
     幸楽苑ホールディングス                          6,100      1,622.00         9,894,200
     サイゼリヤ                          11,300       2,201.00        24,871,300
     ＶＴホールディングス                          26,000        487.00       12,662,000
     ユナイテッドアローズ                          8,700      4,380.00        38,106,000
     ハイデイ日高                          9,100      2,265.00        20,611,500
     コロワイド                          23,100       3,090.00        71,379,000
     ピーシーデポコーポレーション                          11,900        516.00        6,140,400
     壱番屋                          4,900      4,490.00        22,001,000
     スギホールディングス                          15,400       5,420.00        83,468,000
     ヴィア・ホールディングス                          11,800        741.00        8,743,800
     スクロール                          14,000        678.00        9,492,000
     ヨンドシーホールディングス                          7,300      2,347.00        17,133,100
     ユニー・ファミリーマートホールディングス                          22,300      10,920.00        243,516,000
     木曽路                          8,800      2,693.00        23,698,400
     ＳＲＳホールディングス                          11,200       1,041.00        11,659,200
     千趣会                          15,300        431.00        6,594,300
     ケーヨー                          17,000        538.00        9,146,000
     上新電機                          8,200      2,998.00        24,583,600
     日本瓦斯                          12,800       5,920.00        75,776,000
     ロイヤルホールディングス                          12,300       2,828.00        34,784,400
     いなげや                          9,000      1,705.00        15,345,000
     島忠                          15,900       3,690.00        58,671,000
     チヨダ                          8,100      2,165.00        17,536,500
     ライフコーポレーション                          5,000      2,726.00        13,630,000
     リンガーハット                          9,200      2,438.00        22,429,600
     ＭｒＭａｘＨＤ                          10,500        606.00        6,363,000
     ＡＯＫＩホールディングス                          13,500       1,539.00        20,776,500
     オークワ                          11,000       1,098.00        12,078,000
     コメリ                          11,400       2,650.00        30,210,000
     青山商事                          13,600       3,410.00        46,376,000
     しまむら                          8,100      10,160.00         82,296,000
     高島屋                          54,900       1,832.00        100,576,800
     松屋                          14,600       1,176.00        17,169,600
     エイチ・ツー・オー　リテイリング                          33,200       1,769.00        58,730,800
     近鉄百貨店                          3,000      3,690.00        11,070,000
     パルコ                          7,700      1,239.00         9,540,300
     丸井グループ                          64,000       2,677.00        171,328,000
     アクシアル　リテイリング                          5,600      3,995.00        22,372,000
     イオン                         269,100        2,648.00        712,576,800
     イズミ                          12,700       7,340.00        93,218,000
     平和堂                          13,700       2,983.00        40,867,100
                                156/437


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     フジ                          8,500      2,233.00        18,980,500
     ヤオコー                          7,700      6,740.00        51,898,000
     ゼビオホールディングス                          9,100      1,617.00        14,714,700
     ケーズホールディングス                          61,700       1,360.00        83,912,000
     Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          7,000        937.00        6,559,000
     日産東京販売ホールディングス                          17,100        344.00        5,882,400
     Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          3,300      4,245.00        14,008,500
     アインホールディングス                          9,400      8,470.00        79,618,000
     元気寿司                          2,400      6,460.00        15,504,000
     ヤマダ電機                         240,700         556.00       133,829,200
     アークランドサカモト                          11,800       1,465.00        17,287,000
     ニトリホールディングス                          27,800      16,770.00        466,206,000
     グルメ杵屋                          7,000      1,222.00         8,554,000
     吉野家ホールディングス                          24,100       1,910.00        46,031,000
     松屋フーズ                          3,800      3,570.00        13,566,000
     サガミチェーン                          11,600       1,418.00        16,448,800
     関西スーパーマーケット                          6,900      1,199.00         8,273,100
     王将フードサービス                          5,100      7,650.00        39,015,000
     プレナス                          7,700      1,896.00        14,599,200
     ミニストップ                          5,700      2,128.00        12,129,600
     アークス                          12,700       2,857.00        36,283,900
     バローホールディングス                          16,600       2,487.00        41,284,200
     ベルク                          3,000      6,070.00        18,210,000
     大庄                          5,600      1,721.00         9,637,600
     ファーストリテイリング                          9,400      57,660.00        542,004,000
     サンドラッグ                          26,300       3,905.00        102,701,500
     サックスバー　ホールディングス                          8,400        886.00        7,442,400
     やまや                          1,800      3,065.00         5,517,000
     ベルーナ                          17,100       1,204.00        20,588,400
     じもとホールディングス                          56,600        176.00        9,961,600
     めぶきフィナンシャルグループ                         361,800         386.00       139,654,800
     東京きらぼしフィナンシャルグループ                          9,900      2,352.00        23,284,800
     九州フィナンシャルグループ                         113,900         536.00       61,050,400
     ゆうちょ銀行                         198,500        1,321.00        262,218,500
     富山第一銀行                          23,000        463.00       10,649,000
     コンコルディア・フィナンシャルグループ                         415,900         541.00       225,001,900
     西日本フィナンシャルホールディングス                          45,200       1,234.00        55,776,800
     関西みらいフィナンシャルグループ                          31,100        968.00       30,104,800
     三十三フィナンシャルグループ                          5,500      2,300.00        12,650,000
     新生銀行                          56,300       1,725.00        97,117,500
     あおぞら銀行                          41,400       3,930.00        162,702,000
     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        4,874,300          692.40      3,374,965,320
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     りそなホールディングス                         765,000         619.20       473,688,000
     三井住友トラスト・ホールディングス                         137,500        4,480.00        616,000,000
     三井住友フィナンシャルグループ                         529,700        4,463.00       2,364,051,100
     第四銀行                          8,400      4,580.00        38,472,000
     北越銀行                          7,500      2,296.00        17,220,000
     千葉銀行                         245,800         724.00       177,959,200
     群馬銀行                         140,000         556.00       77,840,000
     武蔵野銀行                          11,300       3,115.00        35,199,500
     千葉興業銀行                          22,600        472.00       10,667,200
     筑波銀行                          35,400        270.00        9,558,000
     七十七銀行                          21,700       2,555.00        55,443,500
     青森銀行                          6,000      3,360.00        20,160,000
     秋田銀行                          5,000      2,846.00        14,230,000
     山形銀行                          8,000      2,509.00        20,072,000
     岩手銀行                          5,000      4,985.00        24,925,000
     東邦銀行                          63,400        421.00       26,691,400
     東北銀行                          4,500      1,354.00         6,093,000
     みちのく銀行                          4,300      1,834.00         7,886,200
     ふくおかフィナンシャルグループ                         282,000         613.00       172,866,000
     静岡銀行                         173,700         950.00       165,015,000
     十六銀行                          9,300      2,796.00        26,002,800
     スルガ銀行                          72,200        527.00       38,049,400
     八十二銀行                         122,600         493.00       60,441,800
     山梨中央銀行                          44,000        394.00       17,336,000
     大垣共立銀行                          11,000       2,876.00        31,636,000
     福井銀行                          6,800      2,333.00        15,864,400
     北國銀行                          8,100      4,255.00        34,465,500
     清水銀行                          3,700      2,176.00         8,051,200
     富山銀行                          1,700      4,160.00         7,072,000
     滋賀銀行                          66,000        570.00       37,620,000
     南都銀行                          8,400      2,825.00        23,730,000
     百五銀行                          66,000        457.00       30,162,000
     京都銀行                          26,600       5,580.00        148,428,000
     紀陽銀行                          26,700       1,714.00        45,763,800
     ほくほくフィナンシャルグループ                          45,900       1,528.00        70,135,200
     広島銀行                         102,100         750.00       76,575,000
     山陰合同銀行                          42,000        949.00       39,858,000
     中国銀行                          48,100       1,136.00        54,641,600
     伊予銀行                          98,700        702.00       69,287,400
     百十四銀行                          75,000        335.00       25,125,000
     四国銀行                          11,600       1,336.00        15,497,600
     阿波銀行                          55,000        711.00       39,105,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     大分銀行                          4,300      4,030.00        17,329,000
     宮崎銀行                          5,000      3,110.00        15,550,000
     佐賀銀行                          4,700      2,301.00        10,814,700
     十八銀行                          46,000        364.00       16,744,000
     沖縄銀行                          6,900      4,080.00        28,152,000
     琉球銀行                          14,100       1,332.00        18,781,200
     セブン銀行                         263,600         342.00       90,151,200
     みずほフィナンシャルグループ                        9,510,900          196.10      1,865,087,490
     山口フィナンシャルグループ                          87,000       1,236.00        107,532,000
     名古屋銀行                          6,000      3,765.00        22,590,000
     北洋銀行                         105,700         375.00       39,637,500
     愛知銀行                          2,500      4,835.00        12,087,500
     中京銀行                          3,800      2,345.00         8,911,000
     大光銀行                          3,600      2,109.00         7,592,400
     愛媛銀行                          10,000       1,268.00        12,680,000
     京葉銀行                          62,000        474.00       29,388,000
     栃木銀行                          38,100        381.00       14,516,100
     北日本銀行                          2,500      2,559.00         6,397,500
     東和銀行                          13,100       1,014.00        13,283,400
     福島銀行                          5,000        688.00        3,440,000
     大東銀行                          4,200      1,221.00         5,128,200
     トモニホールディングス                          59,800        468.00       27,986,400
     フィデアホールディングス                          79,500        165.00       13,117,500
     池田泉州ホールディングス                          77,600        388.00       30,108,800
     ＦＰＧ                          23,000       1,162.00        26,726,000
     ＳＢＩホールディングス                          79,100       3,200.00        253,120,000
     ジャフコ                          10,200       4,055.00        41,361,000
     大和証券グループ本社                         600,200         690.60       414,498,120
     野村ホールディングス                        1,204,300          534.40       643,577,920
     岡三証券グループ                          61,000        535.00       32,635,000
     丸三証券                          23,000        967.00       22,241,000
     東洋証券                          28,000        246.00        6,888,000
     東海東京フィナンシャル・ホールディングス                          78,200        655.00       51,221,000
     水戸証券                          22,000        377.00        8,294,000
     いちよし証券                          15,000       1,123.00        16,845,000
     松井証券                          34,800       1,194.00        41,551,200
     マネックスグループ                          72,000        533.00       38,376,000
     カブドットコム証券                          46,900        379.00       17,775,100
     極東証券                          10,000       1,435.00        14,350,000
     岩井コスモホールディングス                          7,000      1,514.00        10,598,000
     藍澤證券                          15,100        766.00       11,566,600
     マネーパートナーズグループ                          9,300        375.00        3,487,500
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     かんぽ生命保険                          26,700       2,615.00        69,820,500
     ＳＯＭＰＯホールディングス                         137,200        4,641.00        636,745,200
     アニコム　ホールディングス                          5,300      3,615.00        19,159,500
     ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
     ディングス                         183,000        3,561.00        651,663,000
     ソニーフィナンシャルホールディングス                          57,500       2,300.00        132,250,000
     第一生命ホールディングス                         395,800        2,208.50        874,124,300
     東京海上ホールディングス                         263,800        5,328.00       1,405,526,400
     アドバンテッジリスクマネジメント                          4,600      1,081.00         4,972,600
     Ｔ＆Ｄホールディングス                         216,900        1,727.00        374,586,300
     全国保証                          20,100       4,440.00        89,244,000
     アルヒ                          8,600      2,439.00        20,975,400
     クレディセゾン                          53,100       1,765.00        93,721,500
     芙蓉総合リース                          8,000      6,700.00        53,600,000
     興銀リース                          13,700       2,905.00        39,798,500
     東京センチュリー                          13,900       6,420.00        89,238,000
     日本証券金融                          32,400        633.00       20,509,200
     アイフル                         121,100         321.00       38,873,100
     リコーリース                          5,700      3,725.00        21,232,500
     イオンフィナンシャルサービス                          49,300       2,282.00        112,502,600
     アコム                         140,800         452.00       63,641,600
     ジャックス                          9,200      2,267.00        20,856,400
     オリエントコーポレーション                         154,400         161.00       24,858,400
     日立キャピタル                          19,300       3,095.00        59,733,500
     オリックス                         467,000        1,816.50        848,305,500
     三菱ＵＦＪリース                         175,900         643.00       113,103,700
     日本取引所グループ                         200,800        1,948.00        391,158,400
     イー・ギャランティ                          9,400      1,143.00        10,744,200
     ＮＥＣキャピタルソリューション                          3,300      1,866.00         6,157,800
     いちご                         100,700         429.00       43,200,300
     日本駐車場開発                          92,300        177.00       16,337,100
     ヒューリック                         146,500        1,064.00        155,876,000
     三栄建築設計                          3,300      1,638.00         5,405,400
     スター・マイカ                          3,800      2,127.00         8,082,600
     野村不動産ホールディングス                          46,600       2,337.00        108,904,200
     三重交通グループホールディングス                          17,500        543.00        9,502,500
     サムティ                          6,900      2,086.00        14,393,400
     日本商業開発                          4,700      1,831.00         8,605,700
     プレサンスコーポレーション                          9,900      1,446.00        14,315,400
     ユニゾホールディングス                          10,200       2,179.00        22,225,800
     日本管理センター                          5,800      1,287.00         7,464,600
     フージャースホールディングス                          18,300        691.00       12,645,300
     オープンハウス                          11,400       5,580.00        63,612,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東急不動産ホールディングス                         169,200         774.00       130,960,800
     飯田グループホールディングス                          58,500       1,997.00        116,824,500
     ムゲンエステート                          6,500        664.00        4,316,000
     ハウスドゥ                          3,200      2,275.00         7,280,000
     ケイアイスター不動産                          3,100      2,372.00         7,353,200
     パーク２４                          41,100       3,300.00        135,630,000
     パラカ                          2,900      2,340.00         6,786,000
     三井不動産                         349,600        2,551.50        892,004,400
     三菱地所                         521,500        1,883.00        981,984,500
     平和不動産                          12,700       1,986.00        25,222,200
     東京建物                          77,300       1,352.00        104,509,600
     ダイビル                          18,000       1,197.00        21,546,000
     京阪神ビルディング                          15,700        835.00       13,109,500
     住友不動産                         168,000        3,948.00        663,264,000
     大京                          11,700       2,229.00        26,079,300
     テーオーシー                          24,400        825.00       20,130,000
     東京楽天地                          1,600      4,940.00         7,904,000
     レオパレス２１                          85,100        599.00       50,974,900
     スターツコーポレーション                          9,400      2,370.00        22,278,000
     フジ住宅                          12,100        897.00       10,853,700
     ゴールドクレスト                          6,100      1,846.00        11,260,600
     日本エスリード                          4,200      1,516.00         6,367,200
     日神不動産                          11,700        545.00        6,376,500
     日本エスコン                          14,100        817.00       11,519,700
     タカラレーベン                          35,800        341.00       12,207,800
     サンヨーハウジング名古屋                          6,400      1,111.00         7,110,400
     イオンモール                          45,400       1,903.00        86,396,200
     カチタス                          9,600      3,370.00        32,352,000
     トーセイ                          10,800       1,060.00        11,448,000
     エヌ・ティ・ティ都市開発                          44,500       1,231.00        54,779,500
     サンフロンティア不動産                          9,300      1,301.00        12,099,300
     エフ・ジェー・ネクスト                          7,200        886.00        6,379,200
     日本空港ビルデング                          20,600       4,940.00        101,764,000
     日本工営                          4,900      2,919.00        14,303,100
     ＬＩＦＵＬＬ                          24,300        612.00       14,871,600
     ジェイエイシーリクルートメント                          6,100      2,494.00        15,213,400
     日本Ｍ＆Ａセンター                          47,300       3,135.00        148,285,500
     タケエイ                          9,300        823.00        7,653,900
     トラスト・テック                          3,400      4,495.00        15,283,000
     コシダカホールディングス                          18,600       1,180.00        21,948,000
     パソナグループ                          6,700      1,689.00        11,316,300
     リンクアンドモチベーション                          12,700       1,209.00        15,354,300
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＧＣＡ                          9,800        880.00        8,624,000
     エス・エム・エス                          27,000       2,089.00        56,403,000
     パーソルホールディングス                          62,600       2,510.00        157,126,000
     リニカル                          4,800      1,698.00         8,150,400
     クックパッド                          23,900        449.00       10,731,100
     学情                          4,000      1,582.00         6,328,000
     スタジオアリス                          4,300      2,295.00         9,868,500
     シミックホールディングス                          4,700      2,280.00        10,716,000
     綜合警備保障                          27,000       5,030.00        135,810,000
     カカクコム                          51,700       2,141.00        110,689,700
     アイロムグループ                          2,900      1,809.00         5,246,100
     ルネサンス                          4,000      2,238.00         8,952,000
     ディップ                          9,400      2,600.00        24,440,000
     オプトホールディング                          5,300      2,928.00        15,518,400
     ツクイ                          16,500       1,024.00        16,896,000
     エムスリー                          71,500       5,110.00        365,365,000
     アウトソーシング                          29,200       1,545.00        45,114,000
     ウェルネット                          8,900      1,023.00         9,104,700
     ワールドホールディングス                          2,400      3,150.00         7,560,000
     ディー・エヌ・エー                          36,800       1,897.00        69,809,600
     博報堂ＤＹホールディングス                          93,800       1,910.00        179,158,000
     ぐるなび                          11,800        935.00       11,033,000
     エスアールジータカミヤ                          10,700        662.00        7,083,400
     ジャパンベストレスキューシステム                          6,800      1,253.00         8,520,400
     ファンコミュニケーションズ                          20,200        690.00       13,938,000
     ライク                          3,400      1,752.00         5,956,800
     ＷＤＢホールディングス                          3,400      3,840.00        13,056,000
     バリューコマース                          6,000      2,351.00        14,106,000
     インフォマート                          37,500       1,394.00        52,275,000
     ＪＰホールディングス                          27,400        302.00        8,274,800
     ＥＰＳホールディングス                          10,300       2,323.00        23,926,900
     プレステージ・インターナショナル                          14,700       1,302.00        19,139,400
     アミューズ                          4,800      3,185.00        15,288,000
     ドリームインキュベータ                          3,100      2,063.00         6,395,300
     クイック                          5,100      1,983.00        10,113,300
     ケネディクス                          64,400        668.00       43,019,200
     電通                          82,500       5,190.00        428,175,000
     テイクアンドギヴ・ニーズ                          3,700      1,986.00         7,348,200
     ぴあ                          2,500      5,510.00        13,775,000
     イオンファンタジー                          2,300      3,550.00         8,165,000
     シーティーエス                          7,600        816.00        6,201,600
     ネクシィーズグループ                          3,000      1,975.00         5,925,000
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     みらかホールディングス                          20,600       3,255.00        67,053,000
     アルプス技研                          6,200      2,435.00        15,097,000
     日本空調サービス                          10,100        829.00        8,372,900
     オリエンタルランド                          80,200      11,600.00        930,320,000
     ダスキン                          18,500       2,790.00        51,615,000
     明光ネットワークジャパン                          10,600       1,028.00        10,896,800
     ファルコホールディングス                          5,000      1,827.00         9,135,000
     ラウンドワン                          21,200       1,427.00        30,252,400
     リゾートトラスト                          29,200       1,831.00        53,465,200
     ビー・エム・エル                          8,800      3,330.00        29,304,000
     りらいあコミュニケーションズ                          10,400       1,426.00        14,830,400
     リソー教育                          13,600        884.00       12,022,400
     ユー・エス・エス                          83,100       2,111.00        175,424,100
     サイバーエージェント                          41,900       6,110.00        256,009,000
     楽天                         317,800         845.90       268,827,020
     クリーク・アンド・リバー社                          4,500      1,222.00         5,499,000
     テー・オー・ダブリュー                          9,300        761.00        7,077,300
     セントラルスポーツ                          3,100      4,360.00        13,516,000
     フルキャストホールディングス                          6,600      2,502.00        16,513,200
     エン・ジャパン                          5,800      5,130.00        29,754,000
     テクノプロ・ホールディングス                          12,900       6,460.00        83,334,000
     Ｇｕｎｏｓｙ                          4,700      1,973.00         9,273,100
     イー・ガーディアン                          3,600      2,614.00         9,410,400
     ジャパンマテリアル                          18,600       1,395.00        25,947,000
     ベクトル                          8,300      2,551.00        21,173,300
     ＩＢＪ                          7,000        652.00        4,564,000
     アサンテ                          3,600      2,372.00         8,539,200
     Ｎ・フィールド                          4,900      1,822.00         8,927,800
     バリューＨＲ                          2,600      2,205.00         5,733,000
     Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                          1,800      6,190.00        11,142,000
     ライドオンエクスプレスホールディングス                          3,200      1,578.00         5,049,600
     アビスト                          1,400      4,005.00         5,607,000
     シグマクシス                          4,400      1,268.00         5,579,200
     エスクロー・エージェント・ジャパン                          11,500        439.00        5,048,500
     リクルートホールディングス                         523,400        3,468.00       1,815,151,200
     エラン                          2,600      2,828.00         7,352,800
     日本郵政                         384,900        1,340.00        515,766,000
     ベルシステム２４ホールディングス                          11,300       1,710.00        19,323,000
     鎌倉新書                          5,600      1,370.00         7,672,000
     エボラブルアジア                          2,400      2,853.00         6,847,200
     ストライク                          1,800      3,855.00         6,939,000
     ソラスト                          12,700       1,324.00        16,814,800
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     インソース                          2,600      2,428.00         6,312,800
     キャリアインデックス                          3,000      1,654.00         4,962,000
     ＭＳ－Ｊａｐａｎ                           800     8,750.00         7,000,000
     日総工産                          2,600      2,606.00         6,775,600
     キュービーネットホールディングス                          3,900      2,104.00         8,205,600
     リログループ                          37,300       3,150.00        117,495,000
     東祥                          4,300      4,470.00        19,221,000
     エイチ・アイ・エス                          12,000       3,830.00        45,960,000
     共立メンテナンス                          12,100       4,660.00        56,386,000
     イチネンホールディングス                          9,400      1,474.00        13,855,600
     建設技術研究所                          6,100      1,747.00        10,656,700
     スペース                          5,700      1,378.00         7,854,600
     東京テアトル                          5,300      1,381.00         7,319,300
     ナガワ                          1,500      4,850.00         7,275,000
     よみうりランド                          2,200      4,485.00         9,867,000
     東京都競馬                          4,500      4,140.00        18,630,000
     常磐興産                          4,400      1,836.00         8,078,400
     カナモト                          9,700      4,020.00        38,994,000
     東京ドーム                          28,000       1,009.00        28,252,000
     西尾レントオール                          7,000      3,555.00        24,885,000
     トランス・コスモス                          7,400      2,825.00        20,905,000
     乃村工藝社                          15,900       2,162.00        34,375,800
     藤田観光                          3,400      3,395.00        11,543,000
     ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          4,900      1,233.00         6,041,700
     日本管財                          7,200      2,137.00        15,386,400
     トーカイ                          6,600      2,469.00        16,295,400
     セコム                          71,900       9,214.00        662,486,600
     セントラル警備保障                          3,400      4,355.00        14,807,000
     丹青社                          14,100       1,168.00        16,468,800
     メイテック                          8,200      5,230.00        42,886,000
     応用地質                          8,800      1,488.00        13,094,400
     船井総研ホールディングス                          14,000       2,408.00        33,712,000
     オオバ                          9,300        623.00        5,793,900
     ベネッセホールディングス                          25,000       3,345.00        83,625,000
     イオンディライト                          8,200      4,080.00        33,456,000
     ナック                          7,400      1,130.00         8,362,000
     ニチイ学館                          13,500        939.00       12,676,500
     ダイセキ                          11,400       2,838.00        32,353,200
              合　計              85,178,800               178,319,347,240
     　(b)株式以外の有価証券

                                164/437


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     　　該当事項はありません。
     　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。

     外国株式インデックス・マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                               （平成30年      9月18日現在）
      資産の部
       流動資産
        預金                              3,140,754,221
        コール・ローン                               269,918,099
        株式                             180,812,175,751
        投資証券                              4,109,804,689
        派生商品評価勘定                                53,528,142
        未収入金                                5,973,894
        未収配当金                               379,639,369
                                       1,938,073,552
        差入委託証拠金
                                      190,709,867,717
        流動資産合計
                                      190,709,867,717
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                44,685,518
        前受金                                8,841,265
        未払解約金                               163,224,139
        未払利息                                   759
                                           1,869
        その他未払費用
                                        216,753,550
        流動負債合計
                                        216,753,550
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              52,677,733,208
        剰余金
                                      137,815,380,959
          剰余金又は欠損金（△）
                                      190,493,114,167
        元本等合計
                                      190,493,114,167
       純資産合計
                                      190,709,867,717
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針の注記）
                                165/437





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                                     自  平成29年     9月14日
     　　　　　　　項　目
                                     至  平成30年     9月18日
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価してお
                       ります。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  （1）先物取引
      法
                       　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                       原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
                       最終相場によっております。
                       （2）為替予約取引
                       　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                       原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
     ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                       　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                       額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                       おります。
     ４.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                       ります。
     （貸借対照表に関する注記）

                                      （平成30年      9月18日現在）

              項　目
     １.   当計算期間の末日における受益権の総数                                               52,677,733,208口
     ２.   1単位当たり純資産の額                    1口当たり純資産額                               3.6162円
                           (10,000口当たりの純資産額                              36,162円)
     （金融商品に関する注記）

     　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                166/437



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                                     自  平成29年     9月14日
     　　　　　　　項　目
                                     至  平成30年     9月18日
     １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                       投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                       投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                       1)  有価証券
                       　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                       間については、株式、投資証券を組み入れております。
                       2)  デリバティブ取引

                       　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                       す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
                       を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
                       以外には利用しません。
                       当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。
                       3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                       (2)金融商品に係るリスク
                       　有価証券およびデリバティブ取引等
                       　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                       金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                       があります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                       から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                       託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                       よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                       います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                       は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設
                       け、報告が義務づけられています。
                       　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                       ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                       を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                       原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グ
                       ループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の
                       実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の
                       実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の
                       担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う
                       体制となっております。
                       　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                       合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                       管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部
                       会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                       は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                       の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                       実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
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                                     自  平成29年     9月14日
     　　　　　　　項　目
                                     至  平成30年     9月18日
     ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                       条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                       に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                       クを示すものではありません。
     　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                    （平成30年      9月18日現在）

     　　　　　　　項　目
     １.  貸借対照表計上額、時価及び差額                 　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券（株式、投資証券）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     （平成30年      9月18日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                       （単位：円）

       区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                   うち１年超
      市場取引      株価指数先物取引
             買建             5,547,498,854                -    5,556,340,119            8,841,265
              SPMINI    1809        3,912,274,699                -    3,960,431,492           48,156,793
              DJ  EUR  1809        1,008,797,927                -     983,425,477         △25,372,450
              FTSE   1809          376,239,885              -     364,854,000         △11,385,885
              SPI200    1809         250,186,343              -     247,629,150          △2,557,193
     市場取引以外       為替予約取引
       の取引
             売建                313,959            -       312,600           1,359
              イスラエルシュケ
                             313,959            -       312,600           1,359
              ル
             合計             5,547,812,813                -    5,556,652,719            8,842,624
     （注）１．時価の算定方法

          (1)株価指数先物取引の時価の算定方法について
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           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
            ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
            原則に準ずる方法で評価しています。
           2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
          (2)為替予約取引の時価の算定方法について
           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
           ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
            は当該仲値で評価しています。
           ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
            によっています。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対
            顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
            います。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
            い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
            相場の仲値で評価しております。
        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  平成29年     9月14日

                            至  平成30年     9月18日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
     め、該当事項はございません。
     （その他の注記）


                           （平成30年      9月18日現在）

     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                61,193,909,515円
     同期中における追加設定元本額                                                 9,729,660,960円
     同期中における一部解約元本額                                                18,245,837,267円
     平成30年     9月18日現在における元本の内訳
     三井住友・ＤＣ外国株式インデックスファンドＳ                                                13,307,564,097円
     三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                                  264,175,978円
     三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                                 1,098,206,792円
     三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                                  754,151,214円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                                  88,047,999円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                   2,617,655円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                                   7,827,465円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                                  21,829,082円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                                  38,929,988円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                                  25,664,105円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                                  65,520,302円
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                           （平成30年      9月18日現在）
     外国株式指数ファンド                                                  495,608,000円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド                                                 2,292,791,312円
     アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  321,659,545円
     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  374,547,333円
     アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  328,208,003円
     イオン・バランス戦略ファンド                                                  66,750,946円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                   4,657,218円
     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                   3,100,399円
     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                   3,653,198円
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  16,822,085円
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  14,016,857円
     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  40,131,729円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                   6,739,446円
     ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）                                                 2,229,376,295円
     バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞                                                   9,361,545円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                                  277,470,008円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,801,742,634円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,639,347,501円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 6,907,514,410円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                                  21,665,789円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                                  112,494,500円
     世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                    448,417円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                                  866,405,229円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                                  63,322,997円
     ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                  188,955,118円
     ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                  839,861,789円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                                  714,395,294円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,784,766,652円
     ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                   2,126,892円
     三井住友・外国株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  718,873,301円
     三井住友・５資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  987,929,595円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  150,067,778円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２０＜適格機関投資家専用＞                                                  78,822,498円
     三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,267,904,169円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  26,825,416円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  14,190,765円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                   6,986,832円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  51,561,872円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  123,124,057円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ＜適格機関投資家専用＞                                                  123,108,430円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 1,304,117,644円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  183,651,181円
     ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 6,759,467,341円
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                           （平成30年      9月18日現在）
     ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                                  369,452,547円
     ＳＭＡＭ・外国株式インデックスファンドＳＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 3,103,743,780円
     ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                   9,073,361円
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                       111,024,727円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０５＜適格機関投資家限
                                                       53,183,061円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  132,134,455円
     ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                                                         14,580円
     ＜適格機関投資家限定＞
     合計                                                52,677,733,208円
     附属明細表

     　①有価証券明細表

     　(a)株式

                                                評価額

       通  貨             銘　柄              株　数                       備考
                                            単価         金額
     米ドル        ANADARKO     PETROLEUM     CORP                23,597         63.97      1,509,500.09
            ANDEAVOR                          6,379       155.59       992,508.61
            ANTERO    RESOURCES     CORP                 9,233        18.80       173,580.40
            APACHE    CORPORATION                      16,399         45.78       750,746.22
            BAKER   HUGHES    A GE  CO                19,384         31.61       612,728.24
            CABOT   OIL  & GAS  CORPORATION                 19,632         21.57       423,462.24
            CHENIERE     ENERGY    INC                  8,184        64.77       530,077.68
            CHEVRON    CORPORATION                      83,703        117.51      9,835,939.53
            CIMAREX    ENERGY    CO                   4,080        91.18       372,014.40
            CONCHO    RESOURCES     INC                 8,741       141.63      1,237,987.83
            CONOCOPHILLIPS                          51,342         74.24      3,811,630.08
            CONTINENTAL      RESOURCES,      INC.              4,535        60.02       272,190.70
            DEVON   ENERGY    CORPORATION                   22,056         38.81       855,993.36
            DIAMONDBACK      ENERGY    INC                4,554       122.69       558,730.26
            EOG  RESOURCES     INC                   25,021        117.54      2,940,968.34
            EQT  CORPORATION                        11,310         47.04       532,022.40
            EXXON   MOBIL   CORPORATION                   185,591         83.41     15,480,145.31
            HALLIBURTON      CO                    38,995         38.71      1,509,496.45
            HELMERICH     & PAYNE   INC                 5,249        65.10       341,709.90
            HESS   CORPORATION                       12,398         66.77       827,814.46
            HOLLYFRONTIER       CORP                   7,365        68.92       507,595.80
            KINDER    MORGAN    INC                   85,839         18.17      1,559,694.63
            MARATHON     OIL  CORP                   36,817         20.87       768,370.79
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            MARATHON     PETROLEUM     CORPORATION                20,809         83.82      1,744,210.38
            NATIONAL-OILWELL         VARCO   INC.              16,848         44.11       743,165.28
            NEWFIELD     EXPLORATION      CO               8,254        27.02       223,023.08
            NOBLE   ENERGY    INC                   20,924         29.73       622,070.52
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP               33,445         77.60      2,595,332.00
            ONEOK   INC                       18,429         67.97      1,252,619.13
            PARSLEY    ENERGY    INC-CLASS     A             9,208        27.75       255,522.00
            PHILLIPS     66                     19,267        112.81      2,173,510.27
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO             7,478       171.11      1,279,560.58
            PLAINS    GP  HOLDINGS     LP-CL   A             7,806        24.50       191,247.00
            SCHLUMBERGER       LTD                   60,206         60.97      3,670,759.82
            TARGA   RESOURCES     CORP                  8,672        54.65       473,924.80
            TECHNIPFMC      PLC                    18,187         29.90       543,791.30
            VALERO    ENERGY    CORP                   18,934        115.46      2,186,119.64
            WILLIAMS     COS  INC                   52,994         28.24      1,496,550.56
            AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS     INC             9,800       168.75      1,653,750.00
            ALBEMARLE     CORPORATION                     5,093       102.45       521,777.85
            AVERY   DENNISON     CORP                   3,941       109.35       430,948.35
            AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD              10,777         29.33       316,089.41
            BALL   CORPORATION                       13,670         44.14       603,393.80
            CELANESE     CORPORATION                      5,647       113.39       640,313.33
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC              10,139         51.95       526,721.05
            CHEMOURS     CO                      8,067        40.32       325,261.44
            CROWN   HOLDINGS     INC                   5,272        46.17       243,408.24
            DOWDUPONT     INC                    101,306         68.82      6,971,878.92
            EASTMAN    CHEMICAL     COMPANY                 5,956        97.62       581,424.72
            ECOLAB    INC                      11,670        156.24      1,823,320.80
            FMC  CORPORATION                        5,698        86.23       491,338.54
            FREEPORT-MCMORAN         INC                 60,238         13.72       826,465.36
            INTERNATIONAL       PAPER   CO               17,131         53.62       918,564.22
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES                   3,501       136.49       477,851.49
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A              14,870        103.46      1,538,450.20
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS                  2,577       193.09       497,592.93
            MOSAIC    CO/THE                      15,550         31.99       497,444.50
            NEWMONT    MINING    CORP                  23,519         30.64       720,622.16
            NUCOR   CORP                       14,127         63.05       890,707.35
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA                 4,046       115.36       466,746.56
            PPG  INDUSTRIES      INC                  11,270        112.99      1,273,397.30
            PRAXAIR    INC                      12,573        158.02      1,986,785.46
            SEALED    AIR  CORP                     7,922        41.99       332,644.78
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE                 3,778       469.47      1,773,657.66
            STEEL   DYNAMICS,INC.                       10,191         47.21       481,117.11
                                172/437


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            VULCAN    MATERIALS     CO                 5,483       110.96       608,393.68
            WESTLAKE     CHEMICAL     CORP                 1,475        85.79       126,540.25
            WESTROCK     CO                     11,330         55.95       633,913.50
            3M  COMPANY                        26,156        209.53      5,480,466.68
            ACUITY    BRANDS    INC                   1,884       158.22       298,086.48
            AERCAP    HOLDINGS     NV                  6,145        57.07       350,695.15
            AGCO   CORP                        2,297        59.10       135,752.70
            ALLEGION     PLC                      4,545        88.89       404,005.05
            AMETEK    INC                      10,396         80.79       839,892.84
            ARCONIC    INC                      19,024         22.72       432,225.28
            BOEING    CO                      24,437        355.96      8,698,594.52
            CATERPILLAR      INC                    26,127        146.22      3,820,289.94
            CUMMINS    INC                      6,990       144.49      1,009,985.10
            DEERE   & CO                      13,218        149.04      1,970,010.72
            DOVER   CORP                       6,689        88.53       592,177.17
            EATON   CORP   PLC                    18,883         87.13      1,645,275.79
            EMERSON    ELECTRIC     CO                 28,186         77.77      2,192,025.22
            FASTENAL     COMPANY                     12,895         57.71       744,170.45
            FLOWSERVE     CORPORATION                     6,566        55.16       362,180.56
            FLUOR   CORP                       5,677        57.63       327,165.51
            FORTIVE    CORP                      13,617         87.12      1,186,313.04
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURITY               6,450        55.25       356,362.50
            GENERAL    DYNAMICS     CORP                 11,029        202.43      2,232,600.47
            GENERAL    ELECTRIC     CO                377,278         12.70      4,791,430.60
            HARRIS    CORP                       4,981       166.45       829,087.45
            HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC                7,787        41.81       325,574.47
            HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC             32,871        165.75      5,448,368.25
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIES                1,832       257.49       471,721.68
            IDEX   CORP                        3,078       153.90       473,704.20
            ILLINOIS     TOOL   WORKS                   13,541        146.20      1,979,694.20
            INGERSOLL-RAND        PLC                  11,061        103.02      1,139,504.22
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC             4,922        75.97       373,924.34
            JARDINE    MATHESON     HOLDINGS     LIMITED             9,400        60.50       568,700.00
            JARDINE    STRATEGIC     HOLDINGS     LIMITED            9,100        35.17       320,047.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATIONAL       PLC          39,553         37.25      1,473,349.25
            L3  TECHNOLOGIES       INC                  3,361       216.79       728,631.19
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC               1,823       223.96       408,279.08
            LOCKHEED     MARTIN    CORPORATION                 11,333        339.34      3,845,740.22
            MASCO   CORP                       14,295         38.32       547,784.40
            MIDDLEBY     CORP                      2,764       125.67       347,351.88
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP                 7,169       311.02      2,229,702.38
            OWENS   CORNING                       4,859        58.58       284,640.22
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            PACCAR    INC                      15,381         70.63      1,086,360.03
            PARKER    HANNIFIN     CORPORATIOM                  5,939       187.45      1,113,265.55
            PENTAIR    PLC-REGISTERED                      7,006        44.36       310,786.16
            RAYTHEON     COMPANY                     12,577        205.01      2,578,410.77
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC                5,618       191.45      1,075,566.10
            ROCKWELL     COLLINS    INC                 7,154       139.60       998,698.40
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC                4,481       311.40      1,395,383.40
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING               8,127        49.80       404,724.60
            SMITH(A.O.)      CORP                    6,960        59.43       413,632.80
            SNAP-ON    INC                      2,448       186.72       457,090.56
            SPIRIT    AEROSYSTEMS      HOLD   CL  A            5,166        88.22       455,744.52
            STANLEY    BLACK   & DECKER    INC              6,734       149.19      1,004,645.46
            TEXTRON    INC                      12,033         70.91       853,260.03
            TRANSDIGM     GROUP   INC                  2,020       367.99       743,339.80
            UNITED    RENTALS    INC                   3,677       164.94       606,484.38
            UNITED    TECHNOLOGIES       CORP               32,957        137.76      4,540,156.32
            WABCO   HOLDINGS     INC                   2,109       115.39       243,357.51
            WABTEC    CORP                       3,452       105.10       362,805.20
            WW  GRAINGER     INC                    1,980       351.63       696,227.40
            XYLEM   INC                       7,965        81.54       649,466.10
            CINTAS    CORP                       4,082       212.47       867,302.54
            COPART    INC                       8,553        63.73       545,082.69
            COSTAR    GROUP   INC                    1,621       423.50       686,493.50
            EQUIFAX    INC                      5,368       135.94       729,725.92
            IHS  MARKIT    LTD                    18,255         54.44       993,802.20
            MANPOWERGROUP                          3,240        88.19       285,735.60
            NIELSEN    HOLDINGS     PLC                 15,136         27.22       412,001.92
            REPUBLIC     SERVICES     INC                 9,721        75.12       730,241.52
            ROBERT    HALF   INTL   INC                 5,854        71.26       417,156.04
            ROLLINS    INC                      4,301        63.26       272,081.26
            STERICYCLE,INC.                          4,280        61.69       264,033.20
            TRANSUNION                          7,559        74.84       565,715.56
            VERISK    ANALYTICS     INC                 7,039       120.55       848,551.45
            WASTE   CONNECTIONS      INC                10,953         79.44       870,106.32
            WASTE   MANAGEMENT      INC                 18,677         92.11      1,720,338.47
            AMERCO                           390      355.15       138,508.50
            AMERICAN     AIRLINES     GROUP   INC              5,676        40.32       228,856.32
            C.H.ROBINSON       WORLDWIDE,INC.                    6,063        96.71       586,352.73
            CSX  CORPORATION                        37,286         73.34      2,734,555.24
            DELTA   AIR  LINES   INC                  7,251        57.96       420,267.96
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC               7,961        73.78       587,362.58
            FEDEX   CORP                       11,187        255.73      2,860,851.51
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            J.B.   HUNT   TRANSPORT     SERVICES     INC           3,523       122.45       431,391.35
            KANSAS    CITY   SOUTHERN                    4,649       116.64       542,259.36
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORATION                    5,115        35.63       182,247.45
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP                 12,264        179.29      2,198,812.56
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE               2,639       162.13       427,861.07
            SOUTHWEST     AIRLINES                     6,837        63.10       431,414.70
            UNION   PACIFIC    CORP                   34,434        156.71      5,396,152.14
            UNITED    CONTINENTAL      HOLDINGS     INC            3,729        90.16       336,206.64
            UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B             30,172        119.09      3,593,183.48
            XPO  LOGISTICS     INC                   4,945       111.97       553,691.65
            APTIV   PLC                       11,653         85.45       995,748.85
            AUTOLIV    INC                      4,001        87.51       350,127.51
            BORGWARNER      INC                     8,566        44.15       378,188.90
            FORD   MOTOR   COMPANY                    160,576          9.55     1,533,500.80
            GENERAL    MOTORS    CO                  56,075         35.02      1,963,746.50
            GOODYEAR     TIRE   & RUBBER    CO              10,333         23.97       247,682.01
            HARLEY-DAVIDSON        INC                  7,347        44.37       325,986.39
            LEAR   CORP                        3,136       157.10       492,665.60
            TESLA   INC                       5,426       294.84      1,599,801.84
            D.R.HORTON      INC                    15,658         42.54       666,091.32
            GARMIN    LTD                       4,936        68.34       337,326.24
            HANESBRANDS      INC                    17,562         17.90       314,359.80
            HASBRO    INC                       5,156       105.81       545,556.36
            LEGGETT    & PLATT   INC                  5,036        46.01       231,706.36
            LENNAR    CORP-CL    A                  13,092         51.16       669,786.72
            LULULEMON     ATHLETICA     INC                4,279       155.38       664,871.02
            MATTEL    INC                      14,058         16.50       231,957.00
            MICHAEL    KORS   HOLDINGS     LIMITED               7,155        73.36       524,890.80
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC                 2,863       186.91       535,123.33
            NEWELL    BRANDS    INC                   22,542         21.56       486,005.52
            NIKE   INC  -CL  B                   56,282         83.26      4,686,039.32
            NVR  INC                         143     2,620.98        374,800.14
            POLARIS    INDUSTRIES      INC                2,467       108.92       268,705.64
            PULTE   GROUP   INC                    12,930         26.65       344,584.50
            PVH  CORP                        3,303       138.61       457,828.83
            RALPH   LAUREN    CORPORATION                    2,646       131.55       348,081.30
            TAPESTRY     INC                     11,987         50.51       605,463.37
            TOLL   BROTHERS     INC                   7,061        36.17       255,396.37
            UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     A              8,634        19.11       164,995.74
            UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     C              8,291        17.67       146,501.97
            VF  CORP                        14,902         91.15      1,358,317.30
            WHIRLPOOL     CORP                     2,604       123.07       320,474.28
                                175/437


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ARAMARK                          10,783         41.99       452,778.17
            CARNIVAL     CORP                     18,679         64.82      1,210,772.78
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC              1,101       488.32       537,640.32
            DARDEN    RESTAURANTS      INC                5,372       117.98       633,788.56
            DOMINO'S     PIZZA   INC                   1,940       274.60       532,724.00
            H&R  BLOCK   INC                     7,820        24.87       194,483.40
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     INC            12,524         79.10       990,648.40
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP                 17,144         61.23      1,049,727.12
            MARRIOTT     INTERNATIONAL-CL         A            13,044        129.77      1,692,719.88
            MCDONALD'S      CORPORATION                    34,530        158.14      5,460,574.20
            MELCO   RESORTS    & ENTERTAINMENET-ADR                 11,150         20.86       232,589.00
            MGM  MIRAGE                        22,498         27.42       616,895.16
            NORWEGIAN     CRUISE    LINE   HOLDINGS               9,135        55.83       510,007.05
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD              7,457       128.74       960,014.18
            STARBUCKS     CORP                     61,440         54.57      3,352,780.80
            VAIL   RESORTS    INC                    1,924       289.87       557,709.88
            WYNN   RESORTS    LTD                    4,252       132.45       563,177.40
            YUM!   BRANDS    INC                    14,192         87.69      1,244,496.48
            CBS  CORP-CL    B                    15,692         56.28       883,145.76
            CHARTER    COMMUNICATTIONS        INC-A              7,298       319.47      2,331,492.06
            COMCAST    CORP-CLASS      A               201,592         36.96      7,450,840.32
            DISCOVERY     INC-A                     7,075        32.02       226,541.50
            DISCOVERY     INC-C                     11,249         29.30       329,595.70
            DISH   NETWORK    CORP.                    9,780        36.56       357,556.80
            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS  INC             15,544         22.54       350,361.76
            LIBERTY    BROADBAND-C                      4,953        82.06       406,443.18
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A                   8,432        27.92       235,421.44
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-SERIES      C            23,590         26.96       635,986.40
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C                   8,568        36.08       309,133.44
            LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C                   7,648        46.61       356,473.28
            LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-A                 4,141        46.55       192,763.55
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       INC             6,065        53.47       324,295.55
            NEWS   CORP-CLASS      A                 16,662         12.27       204,442.74
            OMNICOM    GROUP                      10,146         69.76       707,784.96
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC                68,252         7.06      481,859.12
            THE  WALT   DISNEY    CO.                 65,408        109.36      7,153,018.88
            TWENTY-FIRST       CE  CL-A                 47,150         44.71      2,108,076.50
            TWENTY-FIRST       CE  CL-B                 19,170         44.34       849,997.80
            VIACOM    INC-CLASS     B                 16,489         30.06       495,659.34
            ADVANCE    AUTO   PARTS                    3,304       163.50       540,204.00
            AMAZON.COM      INC                    18,009       1,908.03       34,361,712.27
            AUTOZONE     INC                      1,219       747.52       911,226.88
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BEST   BUY  COMPANY    INC                 11,445         77.04       881,722.80
            BOOKING    HOLDINGS     INC                 2,126      1,890.76       4,019,755.76
            CARMAX    INC                       7,453        79.85       595,122.05
            DOLLAR    GENERAL    CORP                  11,840        107.25      1,269,840.00
            DOLLAR    TREE   INC                    10,263         85.50       877,486.50
            EXPEDIA    GROUP   INC                   5,168       128.98       666,568.64
            GAP  INC/THE                        9,218        27.05       249,346.90
            GENUINE    PARTS   CO                   6,648       100.68       669,320.64
            HOME   DEPOT   INC                    51,078        208.40      10,644,655.20
            KOHLS   CORP                       7,962        79.26       631,068.12
            L BRANDS    INC                     10,675         28.44       303,597.00
            LKQ  CORPORATION                        13,945         32.04       446,797.80
            LOWE'S    COMPANIES     INC                 36,267        113.74      4,125,008.58
            MACY'S    INC                      13,521         35.16       475,398.36
            NETFLIX    INC                      18,968        350.35      6,645,438.80
            NORDSTROM     INC                     4,756        64.10       304,859.60
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC  NEW              3,687       336.66      1,241,265.42
            QURATE    RETAIL    INC                   18,982         21.92       416,085.44
            ROSS   STORES    INC                    17,122         96.22      1,647,478.84
            TARGET    CORP                      22,678         87.28      1,979,335.84
            TIFFANY    & CO                     4,643       125.88       584,460.84
            TJX  COMPANIES     INC                   27,638        107.96      2,983,798.48
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY                   5,278        87.69       462,827.82
            TRIPADVISOR      INC-W/I                    4,051        49.27       199,592.77
            ULTA   BEAUTY    INC                    2,623       281.45       738,243.35
            COSTCO    WHOLESALE     CORP                 19,190        232.00      4,452,080.00
            DAIRY   FARM   INTL   HLDGS-900                 13,500         9.20      124,200.00
            KROGER    CO                      38,882         28.84      1,121,356.88
            SYSCO   CORP                       22,052         73.49      1,620,601.48
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC             36,968         70.45      2,604,395.60
            WALMART    INC                      64,358         94.82      6,102,425.56
            ALTRIA    GROUP   INC                   82,974         62.44      5,180,896.56
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO              25,078         49.78      1,248,382.84
            BROWN-FORMAN       CORPORATION                   11,326         49.10       556,106.60
            BUNGE   LIMITED                       5,968        64.61       385,592.48
            CAMPBELL     SOUP   CO                   7,879        40.96       322,723.84
            COCA-COLA     CO/THE                    176,397         46.32      8,170,709.04
            COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS     PLC            9,352        45.78       428,134.56
            CONAGRA    BRANDS    INC                  17,122         38.19       653,889.18
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A               7,451       212.33      1,582,070.83
            GENERAL    MILLS   INC                   25,006         47.77      1,194,536.62
            HORMEL    FOODS   CORPORATION                   12,443         41.05       510,785.15
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            INGREDION     INC                     3,320       103.90       344,948.00
            JM  SMUCKER    CO/THE-NEW      COM               4,914       111.65       548,648.10
            KELLOGG    CO                      11,216         74.70       837,835.20
            KRAFT   HEINZ   COMPANY                    26,755         58.35      1,561,154.25
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS              5,606       132.67       743,748.02
            MOLSON    COORS   BREWING    COMPANY               8,674        64.04       555,482.96
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC              65,326         43.71      2,855,399.46
            MONSTER    BEVERAGE     CORPORATION                 18,165         59.72      1,084,813.80
            PEPSICO    INC                      61,989        115.40      7,153,530.60
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL       INC.           68,209         80.30      5,477,182.70
            THE  HERSHEY    COMPANY                    6,522       103.77       676,787.94
            TYSON   FOODS   INC-CL    A                12,620         63.06       795,817.20
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC                9,995        59.80       597,701.00
            CLOROX    COMPANY                       5,583       151.93       848,225.19
            COLGATE-PALMOLIVE         COMPANY                36,634         68.81      2,520,785.54
            COTY   INC-CL    A                    22,574         12.31       277,885.94
            ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A             9,831       139.89      1,375,258.59
            KIMBERLY-CLARK        CORP                  15,309        117.09      1,792,530.81
            PROCTER    & GAMBLE    CO                109,765         84.25      9,247,701.25
            ABBOTT    LABORATORIES                      76,439         67.67      5,172,627.13
            ABIOMED    INC                      1,839       368.90       678,407.10
            AETNA   INC                       14,197        204.77      2,907,119.69
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC                 3,299       378.37      1,248,242.63
            AMERISOURCEBERGEN         CORP                 7,058        86.76       612,352.08
            ANTHEM    INC                      11,178        269.63      3,013,924.14
            BAXTER    INTERNATIONAL       INC               22,429         77.04      1,727,930.16
            BECTON    DICKINSON     & CO                11,459        257.23      2,947,598.57
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP                59,455         37.27      2,215,887.85
            CARDINAL     HEALTH    INC                 13,707         52.60       720,988.20
            CENTENE    CORP                      8,863       141.75      1,256,330.25
            CERNER    CORP                      13,575         64.20       871,515.00
            CIGNA   CORP                       10,616        197.84      2,100,269.44
            COOPER    COMPANIES     INC  (THE)               2,055       259.66       533,601.30
            CVS  HEALTH    CORPORATION                    44,048         78.10      3,440,148.80
            DANAHER    CORP                      27,493        105.97      2,913,433.21
            DAVITA    INC                       6,953        70.36       489,213.08
            DENTSPLY     SIRONA    INC                  9,944        38.10       378,866.40
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP               9,150       146.29      1,338,553.50
            EXPRESS    SCRIPTS    HOLDING    CO             25,001         95.23      2,380,845.23
            HCA  HEALTHCARE      INC                  12,236        132.70      1,623,717.20
            HENRY   SCHEIN    INC                    7,253        84.39       612,080.67
            HOLOGIC    INC                      12,110         39.53       478,708.30
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HUMANA    INC.                       6,018       334.04      2,010,252.72
            IDEXX   LABORATORIES       INC                3,797       242.94       922,443.18
            INTUITIVE     SURGICAL     INC                4,847       558.65      2,707,776.55
            LABORATORY      CRP  OF  AMR  HLDGS               4,405       171.31       754,620.55
            MCKESSON     CORP                      9,111       131.78      1,200,647.58
            MEDTRONIC     PLC                     59,239         96.03      5,688,721.17
            QUEST   DIAGNOSTICS                       5,910       107.63       636,093.30
            RESMED    INC                       6,572       112.76       741,058.72
            STRYKER    CORP                      14,587        169.88      2,478,039.56
            TELEFLEX     INC                      1,951       267.14       521,190.14
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC                42,297        263.87      11,160,909.39
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B                 3,760       126.03       473,872.80
            VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC              4,120       110.05       453,406.00
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A              5,035       104.48       526,056.80
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC              8,837       129.55      1,144,833.35
            ABBVIE    INC                      66,290         95.37      6,322,077.30
            AGILENT    TECHNOLOGIES       INC               14,256         69.08       984,804.48
            ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC              9,671       117.81      1,139,340.51
            ALKERMES     PLC                      6,413        38.60       247,541.80
            ALLERGAN     PLC                     14,504        184.29      2,672,942.16
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC              3,908        93.35       364,811.80
            AMGEN   INC                       29,596        200.81      5,943,172.76
            BIOGEN    INC                       9,161       334.40      3,063,438.40
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC              7,516        98.15       737,695.40
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO               71,876         61.30      4,405,998.80
            CELGENE    CORP                      33,287         87.20      2,902,626.40
            ELI  LILLY   & CO                    43,100        105.71      4,556,101.00
            GILEAD    SCIENCES     INC                 57,365         72.78      4,175,024.70
            ILLUMINA     INC                      6,326       347.22      2,196,513.72
            INCYTE    CORP                       7,576        67.02       507,743.52
            IQVIA   HOLDINGS     INC                   6,827       125.07       853,852.89
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC               2,604       161.01       419,270.04
            JOHNSON    & JOHNSON                    117,351         139.96      16,424,445.96
            MERCK   & CO.  INC.                   118,397         70.42      8,337,516.74
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL       INC           1,112       610.31       678,664.72
            MYLAN   NV                       22,501         37.21       837,262.21
            NEKTAR    THERAPEUTICS                       7,034        58.31       410,152.54
            PERRIGO    CO  PLC                     5,561        72.57       403,561.77
            PFIZER    INC                      260,204         43.01     11,191,374.04
            REGENERON     PHARMACEUTICALS                     3,392       386.49      1,310,974.08
            SEATTLE    GENETICS     INC                 4,290        76.16       326,726.40
            TEVA   PHARMACEUTICAL        INDUSTRIES-SP       ADR        43,235         23.43      1,012,996.05
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC             17,610        238.46      4,199,280.60
            UNITED    THERAPEUTICS       CORP                2,169       125.94       273,163.86
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC              11,149        175.80      1,959,994.20
            WATERS    CORP                       3,459       195.09       674,816.31
            ZOETIS    INC                      21,193         88.30      1,871,341.90
            BANK   OF  AMERICA    CORP                 425,371         30.28     12,880,233.88
            BB  & T CORPORATION                      33,413         50.24      1,678,669.12
            CIT  GROUP   INC                     5,683        53.26       302,676.58
            CITIGROUP     INC                    111,855         70.88      7,928,282.40
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP                21,812         39.89       870,080.68
            COMERICA     INC                      7,688        92.74       712,985.12
            EAST   WEST   BANCORP    INC                 6,233        62.13       387,256.29
            FIFTH   THIRD   BANCORP                    30,937         28.72       888,510.64
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA                   7,244        98.55       713,896.20
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC              48,927         15.65       765,707.55
            JPMORGAN     CHASE   & CO                149,713         113.84      17,043,327.92
            KEYCORP                          45,615         19.86       905,913.90
            M & T BANK   CORP                     6,200       169.72      1,052,264.00
            NEW  YORK   COMMUNITY     BANCORP                21,911         10.79       236,419.69
            PEOPLE'S     UNITED    FINANCIAL     INC            14,035         17.77       249,401.95
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP              20,764        139.66      2,899,900.24
            REGIONS    FINANCIAL     CORPORATION                47,311         18.98       897,962.78
            SIGNATURE     BANK                     2,508       119.26       299,104.08
            SUNTRUST     BANKS   INC                  20,334         68.32      1,389,218.88
            SVB  FINANCIAL     GROUP                   2,333       318.57       743,223.81
            US  BANCORP                        67,944         54.13      3,677,808.72
            WELLS   FARGO   & COMPANY                  203,880         54.31     11,072,722.80
            ZIONS   BANCORPORATION                       8,874        51.71       458,874.54
            AFFILIATED      MANAGERS     GROUP                2,602       142.05       369,614.10
            ALLY   FINANCIAL     INC                  17,783         26.95       479,251.85
            AMERICAN     EXPRESS    COMPANY                 31,637        109.20      3,454,760.40
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC               6,298       144.08       907,415.84
            BANK   OF  NEW  YORK   MELLON    CORP(THE)             44,767         51.22      2,292,965.74
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B            55,936        216.29      12,098,397.44
            BLACKROCK     INC                     5,231       470.90      2,463,277.90
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP              21,619         97.10      2,099,204.90
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC                4,923       104.78       515,831.94
            CME  GROUP   INC.                     14,728        171.84      2,530,859.52
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES                15,070         77.56      1,168,829.20
            E*TRADE    FINANCIAL     CORPORATION                11,942         53.31       636,628.02
            EATON   VANCE   CORP                    5,530        52.35       289,495.50
            FRANKLIN     RESOURCES     INC                15,511         31.82       493,560.02
                                180/437


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC               15,767        227.89      3,593,141.63
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC            25,499         77.52      1,976,682.48
            INVESCO    LIMITED                      18,328         23.71       434,556.88
            JEFFERIES     FINANCIAL     GROUP   INC            15,290         23.15       353,963.50
            MOODY'S    CORP                      7,529       176.91      1,331,955.39
            MORGAN    STANLEY                      58,105         47.68      2,770,446.40
            MSCI   INC-A                        3,805       177.94       677,061.70
            NASDAQ    INC                       5,343        89.12       476,168.16
            NORTHERN     TRUST   CORP                   9,731       103.01      1,002,390.31
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC              5,490        91.31       501,291.90
            S&P  GLOBAL    INC                    10,937        211.35      2,311,534.95
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP                 53,607         50.32      2,697,504.24
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY                  5,862        62.47       366,199.14
            STATE   STREET    CORP                   16,204         85.88      1,391,599.52
            SYNCHRONY     FINANCIAL                     30,645         32.50       995,962.50
            T ROWE   PRICE   GROUP   INC                10,711        108.96      1,167,070.56
            TD  AMERITRADE      HOLDING    CORPORATION              13,040         55.18       719,547.20
            VOYA   FINANCIAL     INC                   7,528        48.59       365,785.52
            AFLAC   INC                       34,250         47.05      1,611,462.50
            ALLEGHANY     CORPORATION                      735      628.94       462,270.90
            ALLSTATE     CORP                     15,658        100.33      1,570,967.14
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC             3,539       112.03       396,474.17
            AMERICAN     INTERNATIONAL       GROUP              40,024         53.30      2,133,279.20
            AON  PLC                        11,059        152.15      1,682,626.85
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD.                17,823         30.18       537,898.14
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO               7,587        75.12       569,935.44
            ASSURANT     INC                      2,198       103.95       228,482.10
            ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A             6,083        51.14       311,084.62
            AXIS   CAPITAL    HOLDINGS     LTD               3,961        57.52       227,836.72
            BRIGHTHOUSE      FINANCIAL     INC               4,258        41.59       177,090.22
            CHUBB   LTD                       20,167        138.34      2,789,902.78
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP               6,311        77.84       491,248.24
            EVEREST    RE  GROUP   LTD                 1,650       223.26       368,379.00
            FNF  GROUP                        10,851         40.19       436,101.69
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP             15,215         49.71       756,337.65
            LINCOLN    NATIONAL     CORP                 9,193        66.47       611,058.71
            LOEWS   CORPORATION                       12,803         50.76       649,880.28
            MARKEL    CORP                        629     1,203.05        756,718.45
            MARSH   & MCLENNAN     COS                 22,208         86.63      1,923,879.04
            METLIFE    INC                      39,146         46.19      1,808,153.74
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP               12,796         56.95       728,732.20
            PROGRESSIVE      CORP                    25,621         68.53      1,755,807.13
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC               18,252         98.99      1,806,765.48
            REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA               2,972       143.37       426,095.64
            RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD              1,504       131.92       198,407.68
            TORCHMARK     CORPORATION                     4,615        85.77       395,828.55
            TRAVELERS     COS  INC(THE)                   12,182        129.89      1,582,319.98
            UNUM   GROUP                        9,769        36.43       355,884.67
            W.R.BERKLEY      CORPORATION                    3,873        79.60       308,290.80
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC               5,779       146.36       845,814.44
            CBRE   GROUP   INC-A                    13,193         45.73       603,315.89
            CROWN   CASTLE    INTERNATIONAL       CORP            17,990        112.70      2,027,473.00
            EQUINIX    INC                      3,436       447.30      1,536,922.80
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD              52,300         6.82      356,686.00
            JONES   LANG   LASALLE    INC                2,007       143.27       287,542.89
            SBA  COMMUNICATIONS        CORP                5,325       159.58       849,763.50
            ACCENTURE     PLC-CL    A                 26,777        171.04      4,579,938.08
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC               31,544         78.88      2,488,190.72
            ADOBE   SYSTEMS    INC                   21,580        268.25      5,788,835.00
            AKAMAI    TECHNOLOGIES                       7,394        74.28       549,226.32
            ALLIANCE     DATA   SYSTEMS    CORP               2,222       246.12       546,878.64
            ALPHABET     INC-CL    A                 13,018       1,159.83       15,098,666.94
            ALPHABET     INC-CL    C                 13,763       1,156.05       15,910,716.15
            ANSYS   INC                       3,662       183.85       673,258.70
            AUTODESK     INC                      9,628       146.72      1,412,620.16
            AUTOMATIC     DATA   PROCESSING                  19,255        147.04      2,831,255.20
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIONS               5,375       134.79       724,496.25
            CA  INC                        12,753         44.03       561,514.59
            CADENCE    DESIGN    SYS  INC                13,205         45.37       599,110.85
            CDK  GLOBAL    INC                     5,003        63.12       315,789.36
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECHNOLOGIES               5,747       119.66       687,686.02
            CITRIX    SYSTEMS    INC                   5,651       110.74       625,791.74
            COGNIZANT     TECHNOLOGY      SOLUTIONS     CORPORATION          25,894         75.96      1,966,908.24
            DELL   TECHNOLOGIES       INC-CL    V             8,755        97.32       852,036.60
            DXC  TECHNOLOGY      CO                  12,719         92.74      1,179,560.06
            EBAY   INC                       41,179         34.20      1,408,321.80
            ELECTRONIC      ARTS   INC                 13,523        112.69      1,523,906.87
            FACEBOOK     INC-A                     104,729         160.58      16,817,382.82
            FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION      SERVICES          14,635        109.43      1,601,508.05
            FIRST   DATA   CORP-CLASS      A              20,984         25.77       540,757.68
            FISERV    INC                      18,478         80.08      1,479,718.24
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC               3,824       218.75       836,500.00
            FORTINET     INC                      6,882        88.17       606,785.94
            GARTNER    INC                      4,011       153.44       615,447.84
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            GLOBAL    PAYMENTS     INC                  7,016       126.97       890,821.52
            GODADDY    INC  - CLASS   A                6,070        81.40       494,098.00
            IAC/INTERACTIVECORP                          3,231       214.87       694,244.97
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP              40,040        147.94      5,923,517.60
            INTUIT    INC                      10,765        225.47      2,427,184.55
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC              3,649       159.94       583,621.06
            LEIDOS    HOLDINGS     INC                  6,074        70.58       428,702.92
            MASTERCARD      INC-CL    A                40,637        216.47      8,796,691.39
            MERCADOLIBRE       INC                    1,842       322.26       593,602.92
            MICROSOFT     CORP                    319,735         112.14      35,855,082.90
            ORACLE    CORPORATION                      135,021         49.18      6,640,332.78
            PAYCHEX    INC                      14,156         74.23      1,050,799.88
            PAYPAL    HOLDINGS     INC                 50,143         88.68      4,446,681.24
            RED  HAT  INC                      7,729       144.37      1,115,835.73
            SABRE   CORP                       9,850        25.87       254,819.50
            SALESFORCE.COM,INC.                          30,134        154.92      4,668,359.28
            SERVICENOW      INC                     7,584       192.82      1,462,346.88
            SPLUNK    INC                       6,247       119.49       746,454.03
            SQUARE    INC-A                      12,389         86.86      1,076,108.54
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS                 9,042        55.59       502,644.78
            SYMANTEC     CORPORATION                     27,227         19.80       539,094.60
            SYNOPSYS     INC                      6,139       100.07       614,329.73
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWARE     INC           4,808       131.48       632,155.84
            TOTAL   SYSTEM    SERVICES     INC               7,179        97.19       697,727.01
            TWITTER    INC                      29,540         28.86       852,524.40
            VERISIGN     INC                      3,837       161.41       619,330.17
            VISA   INC                       78,794        146.18      11,518,106.92
            VMWARE    INC                       3,055       157.01       479,665.55
            WESTERN    UNION   COMPANY                   21,476         18.52       397,735.52
            WORKDAY    INC-CLASS     A                 6,016       144.73       870,695.68
            WORLDPAY     INC-CL    A                 13,361         97.83      1,307,106.63
            ZILLOW    GROUP   INC-C                    5,320        44.25       235,410.00
            AMPHENOL     CORPORATION      -CL  A             13,389         96.19      1,287,887.91
            APPLE   INC                      215,311         217.88      46,911,960.68
            ARISTA    NETWORKS     INC                  2,260       265.08       599,080.80
            ARROW   ELECTRONICS      INC                 4,130        76.58       316,275.40
            AVNET   INC                       4,559        47.43       216,233.37
            CDW  CORP/DE                        6,951        88.89       617,874.39
            CISCO   SYSTEMS    INC                  209,837         47.11      9,885,421.07
            COGNEX    CORP                       8,160        55.37       451,819.20
            COMMSCOPE     HOLDING    CO  INC               8,803        30.25       266,290.75
            CORNING    INC                      38,165         35.18      1,342,644.70
                                183/437


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            F5  NETWORKS     INC                    2,620       193.65       507,363.00
            FLEX   LTD                       23,204         12.98       301,187.92
            FLIR   SYSTEMS    INC                    5,286        62.23       328,947.78
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE      C            70,980         16.28      1,155,554.40
            HP  INC                        71,437         25.01      1,786,639.37
            IPG  PHOTONICS     CORP                   1,776       157.56       279,826.56
            JUNIPER    NETWORKS     INC                 15,026         28.00       420,728.00
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC               7,598        64.14       487,335.72
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC                7,367       126.49       931,851.83
            NETAPP    INC                      11,136         83.44       929,187.84
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC                3,917       232.00       908,744.00
            SEAGATE    TECHNOLOGY                      12,422         47.94       595,510.68
            TE  CONNECTIVITY       LTD                 15,442         91.88      1,418,810.96
            TRIMBLE    INC                      11,778         43.56       513,049.68
            WESTERN    DIGITAL    CORP                 12,990         57.18       742,768.20
            XEROX   CORP                       9,697        28.08       272,291.76
            AT&T   INC                       317,508         33.62     10,674,618.96
            CENTURYLINK      INC                    42,717         22.78       973,093.26
            SPRINT    CORP                      36,740         6.33      232,564.20
            T-MOBILE     US  INC                    14,939         67.42      1,007,187.38
            VERIZON    COMMUNICATIONS        INC             180,171         54.70      9,855,353.70
            ZAYO   GROUP   HOLDINGS     INC                9,241        35.17       325,005.97
            AES  CORPORATION                        27,194         13.64       370,926.16
            ALLIANT    ENERGY    CORP                   9,162        43.99       403,036.38
            AMEREN    CORPORATION                      10,336         65.24       674,320.64
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER                21,673         72.80      1,577,794.40
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC              8,207        89.49       734,444.43
            ATMOS   ENERGY    CORP                    4,697        94.77       445,134.69
            CENTERPOINT      ENERGY    INC                17,622         28.78       507,161.16
            CMS  ENERGY    CORPORATION                    11,464         50.30       576,639.20
            CONSOLIDATED       EDISON    INC               13,546         80.35      1,088,421.10
            DOMINION     EVERGY    INC                 28,261         71.99      2,034,509.39
            DTE  ENERGY    COMPANY                     7,944       112.34       892,428.96
            DUKE   ENERGY    CORP                    30,740         82.08      2,523,139.20
            EDISON    INTERNATIONAL                      14,473         68.43       990,387.39
            ENTERGY    CORP                      8,107        84.42       684,392.94
            EVERGY    INC                      11,852         57.70       683,860.40
            EVERSOURCE      ENERGY                    13,730         63.77       875,562.10
            EXELON    CORP                      42,162         44.47      1,874,944.14
            FIRSTENERGY      CORP                    20,229         37.93       767,285.97
            NEXTERA    ENERGY    INC                  20,658        173.86      3,591,599.88
            NISOURCE     INC                     15,794         25.73       406,379.62
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            OGE  ENERGY    CORP                     9,056        37.31       337,879.36
            P ▶ & E CORPORATION                      22,921         46.82      1,073,161.22
            PINNACLE     WEST   CAPITAL    CORPORATION               5,120        80.86       414,003.20
            PPL  CORPORATION                        30,510         30.43       928,419.30
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE      GP            22,788         53.54      1,220,069.52
            SCANA   CORP                       6,498        35.89       233,213.22
            SEMPRA    ENERGY                      10,435        118.87      1,240,408.45
            SOUTHERN     CO                     44,075         44.39      1,956,489.25
            UGI  CORPORATION                        7,497        55.13       413,309.61
            VISTRA    ENERGY    CORP                   13,852         23.03       319,011.56
            WEC  ENERGY    GROUP   INC                 13,142         68.62       901,804.04
            XCEL   ENERGY    INC                    22,653         48.39      1,096,178.67
            ADVANCED     MICRO   DEVICES                  39,452         32.43      1,279,428.36
            ANALOG    DEVICES    INC                  16,189         91.31      1,478,217.59
            APPLIED    MATERIALS     INC                45,315         38.70      1,753,690.50
            BROADCOM     INC                     17,916        234.83      4,207,214.28
            INTEL   CORP                      204,835         45.42      9,303,605.70
            KLA-TENCOR      CORPORATION                     6,485       103.27       669,705.95
            LAM  RESEARCH     CORP                    7,275       152.10      1,106,527.50
            MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP   LTD             26,877         18.44       495,611.88
            MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS                 12,942         57.26       741,058.92
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC               10,117         80.88       818,262.96
            MICRON    TECHNOLOGY      INC                50,579         43.58      2,204,232.82
            NVIDIA    CORP                      25,071        273.93      6,867,699.03
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV                14,992         90.15      1,351,528.80
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP                 17,435         19.06       332,311.10
            QORVO   INC                       5,998        73.97       443,672.06
            QUALCOMM     INC                     64,738         73.24      4,741,411.12
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC                7,938        86.22       684,414.36
            TEXAS   INSTRUMENTS      INC                42,899        103.70      4,448,626.30
            XILINX    INC                      11,021         76.72       845,531.12
                                    13,418,000              1,101,019,804.59
                 米ドル    小計
                                                  (123,127,044,747)
     カナダドル        ALTAGAS    LTD                      6,948        22.38       155,496.24
            ARC  RESOURCES     LTD                   17,074         13.02       222,303.48
            CAMECO    CORP                      16,384         12.58       206,110.72
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES                 54,002         41.17      2,223,262.34
            CENOVUS    ENERGY    INC                  41,433         11.40       472,336.20
            CRESCENT     POINT   ENERGY    CORP              22,509         7.59      170,843.31
            ENBRIDGE     INC                     73,593         44.70      3,289,607.10
            ENCANA    CORP                      41,829         15.52       649,186.08
            HUSKY   ENERGY    INC                   14,553         21.54       313,471.62
                                185/437


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            IMPERIAL     OIL  LTD                   12,999         39.00       506,961.00
            INTER   PIPELINE     LTD                  18,081         22.99       415,682.19
            KEYERA    CORP                       8,467        35.08       297,022.36
            PEMBINA    PIPELINE     CORP                 21,701         43.07       934,662.07
            PRAIRIESKY      ROYALTY    LTD                9,038        23.05       208,325.90
            SEVEN   GENERATIONS      ENERGY-A                14,441         13.92       201,018.72
            SUNCOR    ENERGY    INC                   70,959         49.77      3,531,629.43
            TOURMALINE      OIL  CORP                  12,887         21.14       272,431.18
            TRANSCANADA      CORP                    38,551         55.25      2,129,942.75
            VERMILION     ENERGY    INC                 5,586        40.86       228,243.96
            AGNICO    EAGLE   MINES   LIMITED                9,697        44.41       430,643.77
            BARRICK    GOLD   CORP                   50,240         13.50       678,240.00
            CCL  INDUSTRIES      INC-CL    B               5,358        62.65       335,678.70
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD              31,672         15.28       483,948.16
            FRANCO-NEVADA       CORPORATION                   8,072        82.67       667,312.24
            GOLDCORP     INC                     40,330         13.78       555,747.40
            KINROSS    GOLD   CORP                   57,099         3.96      226,112.04
            LUNDIN    MINING    CORP                   28,209         6.52      183,922.68
            METHANEX     CORPORATION                      2,452        99.60       244,219.20
            NUTRIEN    LTD                      28,662         75.38      2,160,541.56
            TECK   RESOURCES     LIMITED-CL      B            23,969         30.74       736,807.06
            TURQUOISE     HILL   RESOURCES     LTD             45,107         2.80      126,299.60
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD               2,873        86.11       247,394.03
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP             19,578         21.24       415,836.72
            BOMBARDIER      INC  'B'                  75,852         4.57      346,643.64
            CAE  INC                        13,932         26.25       365,715.00
            FINNING    INTERNATIONAL       INC               6,115        30.24       184,917.60
            SNC-LAVALIN      GROUP   INC                 8,250        52.51       433,207.50
            WSP  GLOBAL    INC                     4,524        70.15       317,358.60
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO              32,541        114.27      3,718,460.07
            CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD             6,397       267.90      1,713,756.30
            LINAMAR    CORP                      2,200        59.76       131,472.00
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC               14,641         69.75      1,021,209.75
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC                 9,066        39.73       360,192.18
            RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL       INC          9,162        75.55       692,189.10
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B               19,379         25.56       495,327.24
            CANADIAN     TIRE   CORP   -CL  A              3,029       157.24       476,279.96
            DOLLARAMA     INC                     14,424         42.58       614,173.92
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      INC-B             18,360         66.00      1,211,760.00
            EMPIRE    CO  LTD  A                   7,235        22.99       166,332.65
            LOBLAW    COMPANIES     LTD                 8,539        66.75       569,978.25
            METRO   INC                       11,273         40.41       455,541.93
                                186/437


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WESTON    (GEORGE)     LTD                  1,960        98.15       192,374.00
            SAPUTO    INC                       9,854        38.80       382,335.20
            AURORA    CANNABIS     INC                 28,563         9.98      285,058.74
            BAUSCH    HEALTH    COS  INC                14,555         29.40       427,917.00
            BANK   OF  MONTREAL                      27,699        106.83      2,959,084.17
            BANK   OF  NOVA   SCOTIA                   53,195         76.10      4,048,139.50
            CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE                19,150        122.86      2,352,769.00
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA                 14,715         64.90       955,003.50
            ROYAL   BANK   OF  CANADA                   62,722        103.52      6,492,981.44
            TORONTO-DOMINION         BANK                 80,536         79.17      6,376,035.12
            BROOKFIELD      ASSET   MANAGEMENT      INC           37,852         55.51      2,101,164.52
            CI  FINANCIAL     CORP                   11,041         20.28       223,911.48
            IGM  FINANCIAL     INC                   3,023        35.95       108,676.85
            ONEX   CORPORATION                        4,217        91.81       387,162.77
            THOMSON    REUTERS    CORP                 12,371         59.30       733,600.30
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD              1,153       692.50       798,452.50
            GREAT-WEST      LIFECO    INC                14,200         30.76       436,792.00
            INDUSTRIAL      ALLIANCE     INSURANCE     AND  FINANC         4,851        51.76       251,087.76
            INTACT    FINANCIAL     CORPORATION                 6,264       106.07       664,422.48
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP                87,588         23.04      2,018,027.52
            POWER   CORP   OF  CANADA                   14,595         28.25       412,308.75
            POWER   FINANCIAL     CORP                 11,076         29.72       329,178.72
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC                25,824         50.86      1,313,408.64
            FIRST   CAPITAL    REALTY    INC               6,546        20.43       133,734.78
            BLACKBERRY      LIMITED                    23,701         13.20       312,853.20
            CGI  GROUP   INC  - CL  A                11,705         84.94       994,222.70
            CONSTELLATION       SOFTWARE                    848      930.00       788,640.00
            OPEN   TEXT   CORPORATION                     11,689         49.71       581,060.19
            SHOPIFY    INC-CLASS     A                 3,824       200.19       765,526.56
            BCE  INC                        6,928        52.60       364,412.80
            ROGERS    COMMUNICATIONS        -CL  B            15,965         68.27      1,089,930.55
            TELUS   CORPORATION                       7,611        48.37       368,144.07
            ATCO   LTD-CLASS     I                   3,030        38.68       117,200.40
            CANADIAN     UTILITIES     LIMITED                6,417        31.50       202,135.50
            EMERA   INC                       2,409        41.50       99,973.50
            FORTIS    INC                      17,933         42.80       767,532.40
            HYDRO   ONE  LTD                     15,052         19.87       299,083.24
                                     1,799,934               78,330,097.35
               カナダドル      小計
                                                   (6,708,972,838)
     ユーロ        ENAGAS                          10,471         23.88       250,047.48
            ENI  SPA                       108,967         16.13      1,757,855.64
            GALP   ENERGIA    SGPS   S.A                20,924         16.45       344,199.80
                                187/437


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            NESTE   OYJ                       5,632        71.60       403,251.20
            OMV  AG                        6,314        45.17       285,203.38
            REPSOL    SA                      58,987         16.93       998,649.91
            SNAM   SPA                       99,978         3.71      371,318.29
            TENARIS    S.A.                      23,321         13.90       324,161.90
            TOTAL   SA                      104,973         53.71      5,638,099.83
            VOPAK                          3,130        43.39       135,810.70
            AIR  LIQUIDE    SA                    18,345        106.90      1,961,080.50
            AKZO   NOBEL                       10,857         80.64       875,508.48
            ARCELORMITTAL                          29,490         25.63       755,828.70
            ARKEMA                          3,250       106.70       346,775.00
            BASF   SE                       40,335         77.87      3,140,886.45
            COVESTRO     AG                      8,053        69.20       557,267.60
            CRH  PLC                        37,164         27.47      1,020,895.08
            EVONIK    INDUSTRIES      AG                 6,449        31.62       203,917.38
            FUCHS   PETROLUB     SE-PREF                   3,370        48.84       164,590.80
            HEIDELBERGCEMENT         AG                 6,574        65.54       430,859.96
            IMERYS    SA                       1,384        60.80       84,147.20
            K+S  AG                        9,644        18.48       178,221.12
            KONINKLIJKE      DSM  NV                  7,986        89.46       714,427.56
            LANXESS                          4,159        64.56       268,505.04
            LINDE   AG  - TENDER                     7,910       192.20      1,520,302.00
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC               10,196         35.16       358,491.36
            SOLVAY    SA                       3,317       113.50       376,479.50
            STORA   ENSO   OYJ-R   SHS                 24,709         15.58       385,089.76
            SYMRISE    AG                      4,995        79.34       396,303.30
            THYSSENKRUPP       AG                   19,367         19.24       372,717.91
            UMICORE                          8,730        47.76       416,944.80
            UPM-KYMMENE      OYJ                    23,383         32.95       770,469.85
            VOESTALPINE      AG                    5,079        36.87       187,262.73
            ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV              11,553         37.05       428,038.65
            AIRBUS    SE                      25,110        106.30      2,669,193.00
            ALSTOM    RGPT                       6,452        39.96       257,821.92
            ANDRITZ    AG                      3,606        51.00       183,906.00
            BOUYGUES     SA                     10,290         36.34       373,938.60
            BRENNTAG     AG                      6,629        53.46       354,386.34
            CNH  INDUSTRIAL      NV                  43,160         10.17       439,153.00
            COMPAGNIE     DE  SAINT-GOBAIN                   21,266         36.45       775,145.70
            DASSAULT     AVIATION     SA                   89     1,592.00        141,688.00
            EIFFAGE    SA                      3,580        97.46       348,906.80
            FERROVIAL     SA                     22,426         18.24       409,050.24
            GEA  GROUP   AG                     8,178        31.23       255,398.94
                                188/437


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HOCHTIEF     AG                       825      142.00       117,150.00
            KION   GROUP   AG                     3,179        53.54       170,203.66
            KONE   OYJ-B                       14,652         45.87       672,087.24
            LEGRAND    SA                      11,992         63.80       765,089.60
            LEONARDO     SPA                     18,310         10.17       186,304.25
            MAN  SE                        1,403        93.50       131,180.50
            METSO   OYJ                       5,502        28.79       158,402.58
            MTU  AERO   ENGINES    AG                 2,451       189.10       463,484.10
            OSRAM   LICHT   AG                    4,588        36.13       165,764.44
            PRYSMIAN     SPA                      9,379        21.11       197,990.69
            REXEL   SA                       12,854         12.75       163,952.77
            SAFRAN    SA                      14,456        117.80      1,702,916.80
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE                23,361         69.12      1,614,712.32
            SIEMENS    AG-REG                      33,836        109.00      3,688,124.00
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY             11,482         11.50       132,043.00
            THALES    SA                       4,530       122.55       555,151.50
            VINCI   S.A.                       22,403         80.58      1,805,233.74
            WARTSILA     OYJ-B   SHARES                  18,903         16.70       315,680.10
            BIC                          1,337        77.40       103,483.80
            BUREAU    VERITAS    SA                  12,626         22.73       286,988.98
            EDENRED                          9,497        33.24       315,680.28
            RANDSTAD     NV                      4,694        50.76       238,267.44
            RELX   PLC                       43,033         17.62       758,241.46
            TELEPERFORMANCE                          2,489       168.80       420,143.20
            WOLTERS    KLUWER-CVA                      12,856         53.18       683,682.08
            AENA   SME  SA                      2,881       148.50       427,828.50
            AEROPORTS     DE  PARIS   (ADP)                1,346       183.30       246,721.80
            ATLANTIA     SPA                     22,088         18.28       403,879.08
            BOLLORE                          39,433         3.62      142,747.46
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                      9,260        22.86       211,683.60
            DEUTSCHE     POST   AG-REG                   41,384         31.37      1,298,216.08
            FRAPORT    AG                      1,856        75.74       140,573.44
            GETLINK                          23,484         10.96       257,502.06
            INTERNATIONAL       CONSOLIDATED       AIRLINES     GROUP       23,274         7.71      179,582.18
            RYANAIR    HOLDINGS     PLC                 1,614        13.52       21,821.28
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG             14,056         82.54      1,160,182.24
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE(BMW)AG-PFD                2,508        71.35       178,945.80
            CONTINENTAL      AG                    4,655       151.10       703,370.50
            DAIMLER    AG                      39,749         55.41      2,202,492.09
            FAURECIA                          3,127        51.38       160,665.26
            FERRARI    NV                      5,395       112.95       609,365.25
            FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES      NV            47,196         15.03       709,733.44
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MICHELIN     (CGDE)-B                      7,634       103.90       793,172.60
            NOKIAN    RENKAAT    OYJ                   5,507        34.67       190,927.69
            PIRELLI    & C SPA                    17,484         7.22      126,269.44
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE  PREF           6,624        55.56       368,029.44
            PSA  PEUGEOT    CITROEN                    26,121         23.57       615,671.97
            RENAULT    SA                      8,755        73.84       646,469.20
            SCHAEFFLER      AG                     9,576        11.07       106,006.32
            VALEO   SA                       9,959        37.67       375,155.53
            VOLKSWAGEN      AG                     1,256       142.20       178,603.20
            VOLKSWAGEN      AG  PFD                   8,314       144.48      1,201,206.72
            ADIDAS    AG                       8,339       208.20      1,736,179.80
            HERMES    INTERNATIONAL                       1,312       543.60       713,203.20
            HUGO   BOSS   AG                     3,149        69.22       217,973.78
            KERING                          3,379       441.00      1,490,139.00
            LUXOTTICA     GROUP   SPA                  7,229        55.66       402,366.14
            LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUITTON    SE         12,208        288.15      3,517,735.20
            MONCLER    SPA                      7,711        37.74       291,013.14
            PUMA   SE                         281      423.00       118,863.00
            SEB  SA                        1,032       152.60       157,483.20
            ACCOR   SA                       7,551        42.62       321,823.62
            PADDY   POWER   BETFAIR    PLC                3,960        77.05       305,118.00
            SODEXO                          3,900        91.20       355,680.00
            AXEL   SPRINGER     SE                   1,698        59.80       101,540.40
            EUTELSAT     COMMUNICATIONS                      8,726        20.48       178,708.48
            JC  DECAUX    SA                     2,828        29.80       84,274.40
            PROSIEBEN     SAT.1   MEDIA   SE-REG              10,851         22.63       245,558.13
            PUBLICIS     GROUPE                      9,116        51.42       468,744.72
            RTL  GROUP                        1,615        63.50       102,552.50
            SES                          17,656         16.89       298,209.84
            TELENET    GROUP   HOLDINGS     NV              2,181        48.88       106,607.28
            VIVENDI    SA                      45,432         21.55       979,059.60
            INDITEX                          48,190         26.22      1,263,541.80
            ZALANDO    SE                      5,372        41.90       225,086.80
            CARREFOUR     SA                     26,320         16.32       429,674.00
            CASINO    GUICHARD     PERRACHON                  1,833        35.40       64,888.20
            COLRUYT    NV                      3,100        52.00       161,200.00
            JERONIMO     MARTINS    SGPS   S.A.              12,270         13.01       159,632.70
            KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     NV            54,058         19.76      1,068,402.31
            METRO   AG                       8,344        13.71       114,396.24
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV               32,966         76.66      2,527,173.56
            DANONE                          26,156         64.79      1,694,647.24
            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        SPA              22,958         7.35      168,741.30
                                190/437


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HEINEKEN     HOLDING    NV                 5,292        79.85       422,566.20
            HEINEKEN     NV                     11,685         82.10       959,338.50
            KERRY   GROUP   PLC-A                    6,855        96.05       658,422.75
            PERNOD-RICARD       SA                   9,357       134.40      1,257,580.80
            REMY   COINTREAU                        1,273       114.30       145,503.90
            BEIERSDORF      AG                     4,089        98.04       400,885.56
            HENKEL    AG  & CO  KGAA                   4,681        92.10       431,120.10
            HENKEL    AG  & CO  KGAA                   7,824       103.55       810,175.20
            L'OREAL                          11,013        201.50      2,219,119.50
            UNILEVER     NV-CVA                     66,990         48.19      3,228,583.05
            BIOMERIEUX                          1,779        75.60       134,492.40
            ESSILOR    INTERNATIONAL                      8,802       121.35      1,068,122.70
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  AND  CO.KGAA           9,181        88.74       814,721.94
            FRESENIUS     SE  & CO  KGAA                18,310         62.80      1,149,868.00
            KONINKLIJKE      PHILIPS    NV               40,770         38.99      1,589,826.15
            SARTORIUS     AG-VORZUG                     1,308       146.90       192,145.20
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG               6,584        38.00       250,192.00
            BAYER   AG                       39,678         72.90      2,892,526.20
            EUROFINS     SCIENTIFIC                       484      485.20       234,836.80
            GRIFOLS    S.A.                      11,922         23.68       282,312.96
            IPSEN                          1,807       145.45       262,828.15
            MERCK   KGAA                       5,705        86.86       495,536.30
            ORION   OYJ                       4,259        30.75       130,964.25
            QIAGEN    N.V.                      10,011         32.16       321,953.76
            RECORDATI     SPA                     4,578        29.75       136,195.50
            SANOFI                          50,032         75.10      3,757,403.20
            UCB  SA                        5,753        78.14       449,539.42
            ABN  AMRO   GROUP   NV-CVA                  18,916         23.62       446,795.92
            AIB  GROUP   PLC                     36,918         4.76      175,729.68
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTA              292,821          5.50     1,611,393.96
            BANCO   DE  SABADELL     SA                235,029          1.39      328,805.57
            BANCO   ESPIRITO     SANTO,S.A(BES)                 187,906          0.01       1,879.06
            BANCO   SANTANDER     SA                 708,624          4.33     3,069,050.54
            BANK   OF  IRELAND    GROUP   PLC              43,692         7.46      326,160.78
            BANKIA    SA                      48,396         3.42      165,562.71
            BANKINTER,S.A.                          26,969         7.82      211,005.45
            BNP  PARIBAS                        49,754         51.83      2,578,749.82
            CAIXABANK                         166,584          4.15      692,323.10
            COMMERZBANK      AG                    46,644         8.89      414,851.73
            CREDIT    AGRICOLE     SA                 49,578         12.48       619,130.06
            ERSTE   GROUP   BANK   AG                 13,095         37.00       484,515.00
            ING  GROEP   NV-CVA                    171,125         11.06      1,893,669.25
                                191/437


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            INTESA    SANPAOLO                      617,935          2.39     1,482,117.09
            KBC  GROUPE    SA                    10,878         65.50       712,509.00
            MEDIOBANCA      SPA                    26,782         9.18      245,912.32
            RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONAL       AG           6,677        25.12       167,726.24
            SOCIETE    GENERALE                      32,955         36.30      1,196,431.27
            UNICREDIT     SPA                     89,256         13.73      1,226,020.41
            AMUNDI    SA                       2,379        64.04       152,351.16
            DEUTSCHE     BANK   AG  -REG                 87,576         9.85      863,411.78
            DEUTSCHE     BOERSE    AG                  8,227       117.60       967,495.20
            EURAZEO                          2,123        65.70       139,481.10
            EXOR   NV                        4,683        55.40       259,438.20
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA             3,375        88.68       299,295.00
            NATIXIS                          45,362         5.88      266,819.28
            WENDEL                          1,082       128.50       139,037.00
            AEGON   NV                       74,580         5.23      390,053.40
            AGEAS                          8,915        43.98       392,081.70
            ALLIANZ    SE-REG                      19,098        186.30      3,557,957.40
            ASSICURAZIONI       GENERALI                   51,201         15.12       774,415.12
            AXA  SA                        83,032         22.23      1,845,801.36
            CNP  ASSURANCES                        8,978        19.33       173,544.74
            HANNOVER     RUECKVERSICHERUNG         SE            2,386       118.30       282,263.80
            MAPFRE    SA                      46,367         2.53      117,725.81
            MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG                6,847       184.25      1,261,559.75
            NN  GROUP   NV                     12,995         37.64       489,131.80
            POSTE   ITALIANE     SPA                  26,562         6.97      185,349.63
            SAMPO   OYJ-A   SHS                    19,358         43.93       850,396.94
            SCOR   SE                        7,100        38.70       274,770.00
            DEUTSCHE     WOHNEN    SE                 15,822         42.77       676,706.94
            VONOVIA    SE                      21,002         42.65       895,735.30
            AMADEUS    IT  GROUP   SA                 19,271         78.94      1,521,252.74
            ATOS   SE                        4,258       101.00       430,058.00
            CAPGEMINI     SA                     6,963       107.50       748,522.50
            DASSAULT     SYSTEMES     SA                 5,529       130.55       721,810.95
            DELIVERY     HERO   SE                   3,417        43.40       148,297.80
            SAP  SE                        43,413        102.90      4,467,197.70
            UBISOFT    ENTERTAINMENT       SA               3,523        94.04       331,302.92
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE              5,981        41.87       250,424.47
            WIRECARD     AG                      5,168       188.25       972,876.00
            INGENICO     S.A.                      2,691        61.64       165,873.24
            NOKIA   OYJ                      243,048          4.73     1,149,617.04
            1&1  DRILLISCH     AG                   2,188        42.28       92,508.64
            DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG                145,054         13.76      1,996,668.31
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ELISA   OYJ                       5,909        36.94       218,278.46
            ILIAD   SA                       1,016       114.75       116,586.00
            KONINKLIJKE      KPN  NV                 141,551          2.26      320,754.56
            ORANGE    S.A.                      87,968         13.57      1,193,725.76
            PROXIMUS     SA                      6,313        20.65       130,363.45
            TELECOM    ITALIA    SPA                 494,065          0.54      271,636.93
            TELECOM    ITALIA-RNC                     251,378          0.49      124,055.04
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI              40,394         3.58      144,610.52
            TELEFONICA      S.A.                    204,731          6.63     1,357,980.72
            E.ON   SE                       97,365         8.85      862,361.80
            EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA            112,857          3.26      368,365.24
            ELECTRICITE      DE  FRANCE(EDF)                  23,877         14.81       353,618.37
            ENDESA    S.A.                      12,944         19.02       246,194.88
            ENEL   SPA                       354,797          4.55     1,617,519.52
            ENGIE                          80,639         12.44      1,003,552.35
            FORTUM    OYJ                      19,563         21.82       426,864.66
            IBERDROLA     SA                    260,570          6.32     1,648,365.82
            INNOGY    SE                       5,851        37.93       221,928.43
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA               16,170         23.69       383,067.30
            RED  ELECTRICA     CORPORATION      SA            18,384         18.03       331,463.52
            RWE  AG                        22,852         21.59       493,374.68
            SUEZ                          17,725         12.40       219,878.62
            TERNA   SPA                       66,384         4.74      314,660.16
            UNIPER    SE                       8,953        26.23       234,837.19
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT                      21,587         17.65       381,010.55
            ASML   HOLDING    NV                   17,978        157.58      2,832,973.24
            INFINEON     TECHNOLOGIES       AG              48,425         19.56       947,435.12
            STMICROELECTRONICS          NV                28,042         15.58       436,894.36
                                     8,735,075               170,371,885.10
                 ユーロ    小計
                                                  (22,235,234,724)
     英ポンド        BP  PLC                        873,772          5.48     4,794,386.96
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS             199,974         24.73      4,945,357.02
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS             163,611         25.14      4,113,998.59
            WOOD   GROUP   (JOHN)    PLC                32,660         7.27      237,438.20
            ANGLO   AMERICAN     PLC                  44,719         15.46       691,534.61
            ANTOFAGASTA      PLC                    19,439         7.77      151,041.03
            BHP  BILLITON     PLC                   89,998         15.33      1,379,669.34
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC                6,223        51.28       319,115.44
            FRESNILLO     PLC                     8,512         7.88       67,091.58
            GLENCORE     PLC                     497,949          3.00     1,495,589.82
            JOHNSON    MATTHEY    PLC                  9,426        35.10       330,852.60
            MONDI   PLC                       17,158         21.28       365,122.24
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            RANDGOLD     RESOURCES     LTD                3,897        47.20       183,938.40
            RIO  TINTO   PLC                     52,904         36.05      1,907,189.20
            ASHTEAD    GROUP   PLC                   23,067         23.40       539,767.80
            BAE  SYSTEMS    PLC                   141,730          6.27      889,497.48
            BUNZL   PLC                       13,431         24.12       323,955.72
            DCC  PLC                        3,732        71.35       266,278.20
            FERGUSON     PLC                      9,945        63.70       633,496.50
            MEGGITT    PLC                      36,960         5.44      201,210.24
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC               212,580          2.18      465,337.62
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC               71,679         9.82      704,461.21
            SMITHS    GROUP   PLC                   18,742         15.67       293,687.14
            TRAVIS    PERKINS    PLC                   9,272        11.15       103,382.80
            WEIR   GROUP   PLC/THE                     9,222        16.37       151,010.25
            BABCOCK    INTERNATIONAL       GROUP   PLC           11,442         6.96       79,704.97
            EXPERIAN     PLC                     41,178         19.20       790,823.49
            G4S  PLC                        74,291         2.34      174,212.39
            INTERTEK     GROUP   PLC                   6,794        48.52       329,644.88
            RELX   PLC                       45,547         15.71       715,543.37
            EASYJET    PLC                      7,630        14.38       109,757.55
            ROYAL   MAIL   PLC                    36,064         4.89      176,352.96
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC               39,736         5.59      222,203.71
            BURBERRY     GROUP   PLC                  17,470         21.09       368,442.30
            PERSIMMON     PLC                     13,916         23.83       331,618.28
            TAYLOR    WIMPEY    PLC                  129,687          1.70      220,986.64
            THE  BERKELEY     GROUP   HOLDINGS                5,336        36.27       193,536.72
            CARNIVAL     PLC                      8,091        48.15       389,581.65
            COMPASS    GROUP   PLC                   70,275         16.41      1,153,564.12
            GVC  HOLDINGS     PLC                   23,842         9.95      237,227.90
            INTERCONTINENTAL         HOTELS    GROUP   PLC           7,601        46.33       352,154.33
            MERLIN    ENTERTAINMENTS        PLC              32,557         3.90      127,265.31
            TUI  AG-DI                        17,636         13.76       242,671.36
            WHITBREAD     PLC                     7,771        46.90       364,459.90
            INFORMA    PLC                      54,642         7.33      400,525.86
            ITV  PLC                       151,064          1.58      238,681.12
            PEARSON    PLC                      38,689         8.38      324,523.33
            SKY  PLC                        46,118         15.73       725,436.14
            WPP  PLC                        54,571         11.48       626,475.08
            KINGFISHER      PLC                    100,357          2.66      266,949.62
            MARKS   & SPENCER    GROUP   PLC              71,350         2.84      203,204.80
            NEXT   PLC                        6,971        53.72       374,482.12
            SAINSBURY     (J)  PLC                   64,136         3.21      206,325.51
            TESCO   PLC                      426,993          2.35     1,003,860.54
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WILLIAM    MORRISON     SUPERMARKETS       PLC          100,809          2.58      260,893.69
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC             16,771         22.63       379,527.73
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC             99,624         36.69      3,655,204.56
            COCA-COLA     HBC  AG-CDI                   8,704        25.67       223,431.68
            DIAGEO    PLC                      108,215         26.45      2,862,286.75
            IMPERIAL     BRANDS    PLC                 42,416         26.25      1,113,632.08
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC             28,609         67.50      1,931,107.50
            UNILEVER     PLC                     54,125         42.53      2,302,206.87
            CONVATEC     GROUP   PLC                  61,239         2.31      141,584.56
            MEDICLINIC      INTERNATIONAL       PLC             19,832         4.62       91,663.50
            NMC  HEALTH    PLC                     3,733        35.46       132,372.18
            SMITH   & NEPHEW    PLC                  39,633         14.02       555,654.66
            ASTRAZENECA      PLC                    55,594         56.22      3,125,494.68
            GLAXOSMITHKLINE        PLC                 217,148         14.87      3,230,293.64
            SHIRE   PLC                       38,624         44.68      1,725,913.44
            BARCLAYS     PLC                     759,705          1.71     1,300,159.13
            HSBC   HOLDINGS     PLC                  878,070          6.55     5,754,870.78
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC             3,194,667           0.59     1,894,118.06
            ROYAL   BANK   OF  SCOTLAND     GROUP             209,155          2.50      522,887.50
            STANDARD     CHARTERED     PLC               122,489          6.08      744,733.12
            3I  GROUP   PLC                     44,300         9.33      413,673.40
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC               11,038         22.24       245,485.12
            INVESTEC     PLC                     33,008         5.06      167,020.48
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP   PLC           12,977         47.51       616,537.27
            SCHRODERS     PLC                     6,213        30.09       186,949.17
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC                 21,830         10.97       239,584.25
            STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC             117,114          3.18      373,359.43
            ADMIRAL    GROUP   PLC                   7,842        20.35       159,584.70
            AVIVA   PLC                      180,213          4.78      861,418.14
            DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP              63,289         3.21      203,600.71
            LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC              249,238          2.52      629,575.18
            PRUDENTIAL      PLC                    111,192         16.81      1,869,137.52
            RSA  INSURANCE     GROUP   PLC               40,508         6.12      247,908.96
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC                42,053         4.38      184,444.45
            MICRO   FOCUS   INTERNATIONAL                    18,215         13.04       237,614.67
            SAGE   GROUP   PLC/THE                    49,630         5.81      288,449.56
            BT  GROUP   PLC                     365,274          2.28      835,746.91
            VODAFONE     GROUP   PLC                1,179,668           1.68     1,982,785.97
            CENTRICA     PLC                     254,915          1.45      370,773.86
            NATIONAL     GRID   PLC                  145,154          7.97     1,156,877.38
            SEVERN    TRENT   PLC                    9,868        19.00       187,492.00
            SSE  PLC                        44,560         11.22       500,186.00
                                195/437


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC              33,192         7.06      234,534.67
                                    13,282,810                80,645,401.85
                英ポンド     小計
                                                  (11,854,874,071)
     スイスフラン        CLARIANT     AG-REG                     10,101         24.04       242,828.04
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG                 321      611.50       196,291.50
            GIVAUDAN-REG                           409     2,384.00        975,056.00
            LAFARGEHOLCIM       LTD                   20,605         44.85       924,134.25
            SIKA   AG                        5,940       141.30       839,322.00
            ABB  LTD                        81,802         23.21      1,898,624.42
            GEBERIT    AG-REG                      1,593       449.50       716,053.50
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG                 1,025       229.40       235,135.00
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT              1,701       234.60       399,054.60
            ADECCO    GROUP   AG-REG                    7,019        57.80       405,698.20
            SGS  SA                         219     2,542.00        556,698.00
            KUEHNE&NAGEL       INTL   AG-REG                 2,362       153.95       363,629.90
            CIE  FINANCIERE      RICHEMONT     SA-REGD    A         23,163         80.52      1,865,084.76
            THE  SWATCH    GROUP   AG-B                 1,330       383.40       509,922.00
            THE  SWATCH    GROUP   AG-REG                 2,516        74.00       186,184.00
            DUFRY   AG-REG                       1,180       118.00       139,240.00
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG                   109     1,853.00        201,977.00
            LINDT   & SPRUENGLI     AG                   45     6,885.00        309,825.00
            LINDT   & SPRUENGLI     AG-REG                   ▶    81,200.00         324,800.00
            NESTLE    SA-REGISTERED                      136,671         80.80     11,043,016.80
            SONOVA    HOLDING    AG                   2,643       200.00       528,600.00
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG                  435      763.50       332,122.50
            LONZA   GROUP   AG-REG                    3,160       316.30       999,508.00
            NOVARTIS     AG-REG    SHS                 97,442         81.84      7,974,653.28
            ROCHE   HOLDING    AG-GENUSSCHEIN                   30,853        237.05      7,313,703.65
            VIFOR   PHARMA    AG                    1,781       170.85       304,283.85
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG               112,233         14.55      1,632,990.15
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD                 9,558        48.49       463,467.42
            PARGESA    HOLDING    SA-BR                  1,867        76.90       143,572.30
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG               818      771.00       630,678.00
            UBS  GROUP   AG                    170,531         15.13      2,580,134.03
            BALOISE    HOLDING    AG                  1,987       147.80       293,678.60
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG                1,472       356.90       525,356.80
            SWISS   RE  AG                     13,294         87.90      1,168,542.60
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG              6,458       299.20      1,932,233.60
            SWISS   PRIME   SITE-REG                    3,061        85.05       260,338.05
            TEMENOS    GROUP   AG-REG                   2,416       156.00       376,896.00
            SWISSCOM     AG-REG                      1,163       443.70       516,023.10
                                      759,287              50,309,356.90
                                196/437


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               スイスフラン       小計
                                                   (5,840,916,336)
     スウェーデンク        LUNDIN    PETROLEUM     AB                 8,864       314.50      2,787,728.00
     ローナ
            BOLIDEN    AB                      12,103        230.25      2,786,715.75
            ALFA   LAVAL   AB                    12,041        236.70      2,850,104.70
            ASSA   ABLOY   AB-B                    43,430        186.45      8,097,523.50
            ATLAS   COPCO   AB-A   SHS                 30,249        251.70      7,613,673.30
            ATLAS   COPCO   AB-B   SHS                 16,107        232.10      3,738,434.70
            EPIROC    AB-A                      30,249         93.66      2,833,121.34
            EPIROC    AB-B                      16,107         87.11      1,403,080.77
            SANDVIK    AB                      50,953        155.70      7,933,382.10
            SKANSKA    AB-B   SHS                   15,711        179.35      2,817,767.85
            SKF  AB-B   SHARES                     16,642        172.50      2,870,745.00
            VOLVO   AB-B   SHS                    69,797        154.40      10,776,656.80
            SECURITAS     AB-B   SHS                  12,234        156.45      1,914,009.30
            ELECTROLUX      AB-SER    B                11,046        193.55      2,137,953.30
            HUSQVARNA     AB-B   SHS                  18,593         74.44      1,384,062.92
            MODERN    TIMES   GROUP-B    SHS                536      337.20       180,739.20
            HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS              36,248        143.64      5,206,662.72
            ICA  GRUPPEN    AB                    3,550       275.70       978,735.00
            SWEDISH    MATCH   AB                   7,555       467.20      3,529,696.00
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B                      26,240        235.80      6,187,392.00
            NORDEA    BANK   AB                   131,614         96.60     12,713,912.40
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    AB-A          71,784         96.82      6,950,126.88
            SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS             69,942        107.20      7,497,782.40
            SWEDBANK     AB  - A SHARES                 39,030        212.60      8,297,778.00
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS                6,266       190.75      1,195,239.50
            INVESTOR     AB-B   SHS                   19,895        408.50      8,127,107.50
            KINNEVIK     AB-B   SHS                   11,257        289.10      3,254,398.70
            LUNDBERGS     AB-B   SHS                   3,134       296.00       927,664.00
            ERICSSON     LM-B   SHS                  136,331         77.00     10,497,487.00
            HEXAGON    AB-B   SHS                   11,065        514.60      5,694,049.00
            MILLICOM     INTL   CELLULAR-SDR                   2,694       505.00      1,360,470.00
            TELE2   AB-B   SHS                    13,187        113.25      1,493,427.75
            TELIA   CO  AB                     126,963         40.99      5,204,213.37
                                     1,081,417               151,241,840.75
             スウェーデンクローナ           小計
                                                   (1,895,060,264)
     ノルウェーク        AKER   BP  ASA                      5,565       306.20      1,704,003.00
     ローネ
            EQUINOR    ASA                      49,847        217.00      10,816,799.00
            NORSK   HYDRO   ASA                    60,434         45.27      2,735,847.18
            YARA   INTERNATIONAL       ASA                7,492       377.40      2,827,480.80
            SCIBSTED     ASA-B   SHS                   3,724       268.00       998,032.00
            MARINE    HARVEST    ASA                  18,939        185.10      3,505,608.90
                                197/437


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ORKLA   ASA                       33,915         68.64      2,327,925.60
            DNB  ASA                        43,520        171.45      7,461,504.00
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA               6,997       139.00       972,583.00
            TELENOR    ASA                      33,605        164.00      5,511,220.00
                                      264,038              38,861,003.48
             ノルウェークローネ          小計
                                                    (531,229,917)
     デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S                4,096       627.40      2,569,830.40
     ローネ
            NOVOZYMES     A/S-B   SHARES                 10,279        348.80      3,585,315.20
            VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S                9,608       415.80      3,995,006.40
            ISS  A/S                        6,409       216.60      1,388,189.40
            A P MOLLER-MAERSK       A/S-A                  168     8,280.00       1,391,040.00
            A P MOLLER-MAERSK       A/S-B                  295     8,834.00       2,606,030.00
            DSV  A/S                        8,324       592.40      4,931,137.60
            PANDORA    A/S                      4,763       377.50      1,798,032.50
            CARLSBERG     AS-B                     4,678       757.20      3,542,181.60
            COLOPLAST-B                          4,991       663.60      3,312,027.60
            WILLIAM    DEMANT    HOLDING                   4,455       256.00      1,140,480.00
            GENMAB    A/S                       2,773      1,062.50       2,946,312.50
            H LUNDBECK     A/S                     3,618       389.80      1,410,296.40
            NOVO   NORDISK    A/S-B                   76,713        303.20      23,259,381.60
            DANSKE    BANK   A/S                    32,840        168.85      5,545,034.00
            TRYG   A/S                        5,005       156.80       784,784.00
            ORSTED    A/S                       7,743       406.00      3,143,658.00
                                      186,758              67,348,737.20
             デンマーククローネ          小計
                                                   (1,177,929,413)
     オーストラリア        CALTEX    AUSTRALIA     LIMITED                 12,579         29.69       373,470.51
     ドル
            OIL  SEARCH    LTD                    60,868         8.85      538,681.80
            ORIGIN    ENERGY    LIMITED                   74,587         8.35      622,801.45
            SANTOS    LTD                      80,415         7.08      569,338.20
            WOODSIDE     PETROLEUM     LTD                38,184         37.07      1,415,480.88
            ALUMINA    LTD                     106,977          2.75      294,186.75
            AMCOR   LIMITED                       50,321         13.76       692,416.96
            BHP  BILLITON     LTD                   141,042         31.61      4,458,337.62
            BLUESCOPE     STEEL   LTD                 23,089         16.40       378,659.60
            BORAL   LIMITED                       55,663         6.91      384,631.33
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LIMITED              72,860         3.61      263,024.60
            INCITEC    PIVOT   LTD                   85,406         4.00      341,624.00
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC             18,691         21.23       396,809.93
            NEWCREST     MINING    LIMITED                 31,386         19.56       613,910.16
            ORICA   LIMITED                       17,981         16.52       297,046.12
            RIO  TINTO   LIMITED                     17,862         73.01      1,304,104.62
            SOUTH32    LTD                     223,474          3.81      851,435.94
                                198/437


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CIMIC   GROUP   LTD                    4,062        50.59       205,496.58
            BRAMBLES     LIMITED                     72,482         11.04       800,201.28
            SEEK   LIMITED                       12,504         20.97       262,208.88
            AURIZON    HOLDINGS     LTD                 86,884         4.21      365,781.64
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD                26,068         29.13       759,360.84
            CROWN   RESORTS    LTD                   16,521         13.68       226,007.28
            DOMINO'S     PIZZA   ENTERPRISES      LIMITED            2,137        53.00       113,261.00
            FLIGHT    CENTRE    TRAVEL    GROUP   LTD            2,650        55.55       147,207.50
            TABCORP    HOLDINGS     LIMITED                 74,374         4.91      365,176.34
            HARVEY    NORMAN    HOLDINGS     LTD              20,543         3.51       72,105.93
            HARVEY    NORMAN    HOLDINGS     LTD  RTS            1,208         0.93       1,123.44
            WESFARMERS      LIMITED                    49,585         50.94      2,525,859.90
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD                 55,613         27.45      1,526,576.85
            COCA-COLA     AMATIL    LIMITED                 26,828         9.55      256,207.40
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD              31,984         17.84       570,594.56
            COCHLEAR     LIMITED                      2,657       203.80       541,496.60
            HEALTHSCOPE      LTD                    76,014         2.06      156,588.84
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD                6,175        55.33       341,662.75
            SONIC   HEALTHCARE      LTD                 17,837         25.02       446,281.74
            CSL  LIMITED                        19,686        208.23      4,099,215.78
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP   LT            127,749         28.40      3,628,071.60
            BANK   OF  QUEENSLAND      LIMITED                17,851         11.44       204,215.44
            BENDIGO    AND  ADELAIDE     BANK               19,841         10.66       211,505.06
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRAL               77,456         71.75      5,557,468.00
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD             117,468         27.56      3,237,418.08
            WESTPAC    BANKING    CORPORATION                 146,383         27.90      4,084,085.70
            AMP  LIMITED                       129,763          3.20      415,241.60
            ASX  LTD                        9,287        63.97       594,089.39
            CHALLENGER      FINANCIAL     SERVICE               23,022         10.67       245,644.74
            MACQUARIE     GROUP   LTD                 14,151        125.10      1,770,290.10
            INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP   LT            103,486          7.36      761,656.96
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD                128,724          2.88      370,725.12
            QBE  INSURANCE     GROUP   LIMITED               58,227         11.03       642,243.81
            SUNCORP    GROUP   LTD                   59,211         14.45       855,598.95
            COMPUTERSHARE       LIMITED                   19,458         19.50       379,431.00
            REA  GROUP   LTD                     2,727        83.96       228,958.92
            TELSTRA    CORPORATION      LIMITED               169,731          3.24      549,928.44
            TPG  TELECOM    LTD                    17,758         8.72      154,849.76
            AGL  ENERGY    LIMITED                    29,039         19.36       562,195.04
            AUSNET    SERVICES                      85,220         1.61      137,204.20
                                     3,073,749               52,169,197.51
             オーストラリアドル          小計
                                                   (4,178,752,720)
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     ニュージーラン        FLETCHER     BUILDING     LTD                31,032         6.37      197,673.84
     ドドル
            AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD              46,513         6.97      324,195.61
            A2  MILK   CO  LTD                    31,976         12.29       392,985.04
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE      C            21,979         15.09       331,663.11
            RYMAN   HEALTHCARE      LIMITED                 19,820         13.55       268,561.00
            SPARK   NEW  ZEALAND    LIMITED                79,808         3.98      318,034.88
            MERIDIAN     ENERGY    LTD                 63,346         3.30      209,041.80
                                      294,474               2,042,155.28
             ニュージーランドドル           小計
                                                    (150,037,148)
     香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD              119,924         91.05     10,919,080.20
            NWS  HOLDINGS     LTD                   69,500         14.22       988,290.00
            MTR  CORPORATION                        67,000         41.80      2,800,600.00
            MINTH   GROUP   LTD                    32,000         30.25       968,000.00
            LI  & FUNG   LTD                    237,200          1.95      462,540.00
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO              56,000         49.95      2,797,200.00
            YUE  YUEN   INDUSTRIAL      HLDG               27,000         21.50       580,500.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   LIMITED           106,000         49.15      5,209,900.00
            MGM  CHINA   HOLDINGS     LTD                44,000         12.72       559,680.00
            SANDS   CHINA   LTD                   107,200         35.65      3,821,680.00
            SHANGRI-LA      ASIA   LTD.                 64,000         11.48       734,720.00
            SJM  HOLDINGS     LIMITED                   80,000         7.22      577,600.00
            WYNN   MACAU   LTD                    70,800         19.44      1,376,352.00
            WH  GROUP   LIMITED                     397,500          5.35     2,126,625.00
            BANK   OF  EAST   ASIA                   52,820         29.00      1,531,780.00
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD             157,000         35.60      5,589,200.00
            HANG   SENG   BANK   LTD                  33,100        207.00      6,851,700.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEARING     LIMITED          51,700        217.80      11,260,260.00
            AIA  GROUP   LTD                    529,000         64.35     34,041,150.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD                113,924         60.20      6,858,224.80
            HANG   LUNG   GROUP   LTD                 42,000         21.15       888,300.00
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD               98,000         15.04      1,473,920.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT                  61,622         39.85      2,455,636.70
            HYSAN   DEVELOPMENT      CO                29,000         40.55      1,175,950.00
            KERRY   PROPERTIES      LTD                 27,500         27.55       757,625.00
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT                    261,333         10.04      2,623,783.32
            SINO   LAND   CO                    124,200         13.44      1,669,248.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES                   69,000        116.20      8,017,800.00
            SWIRE   PACIFIC    LTD  'A'                24,500         86.45      2,118,025.00
            SWIRE   PROPERTIES      LIMITED                 53,000         30.40      1,611,200.00
            WHARF   HOLDINGS     LTD                  59,000         21.55      1,271,450.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT                48,000         52.30      2,510,400.00
            WHEELOCK&COMPANY         LTD                 33,000         48.10      1,587,300.00
                                200/437


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PCCW   LIMITED                       194,000          4.28      830,320.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     LTD            30,000         62.00      1,860,000.00
            CLP  HOLDINGS     LTD                   74,600         94.35      7,038,510.00
            HK  ELECTRIC     INVESTMENTS-SS                   111,000          7.90      876,900.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS                387,286         15.78      6,111,373.08
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LIMITED              60,000         56.30      3,378,000.00
            ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY                    12,300         76.60       942,180.00
                                     4,215,009               149,253,003.10
                香港ドル     小計
                                                   (2,128,347,824)
     シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD                    58,600         6.46      378,556.00
     ル
            SEMBCORP     INDUSTRIES      LTD               43,720         2.86      125,039.20
            SINGAPORE     TECHNOLOGIES       ENG              68,300         3.50      239,050.00
            YANGZIJIANG      SHIPBUILDING       HOLDINGS     LTD        90,000         1.09       98,100.00
            COMFORTDELGRO       CORP   LTD               107,000          2.33      249,310.00
            SATS   LTD                       26,800         4.93      132,124.00
            SINGAPORE     AIRLINES     LTD                25,066         9.57      239,881.62
            GENTING    SINGAPORE     LTD                280,700          1.02      286,314.00
            SINGAPORE     PRESS   HOLDINGS     LTD             56,350         2.76      155,526.00
            JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE     LTD             4,700        30.78       144,666.00
            GOLDEN    AGRI-RESOURCES        LTD              353,600          0.24       86,632.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD               69,900         3.14      219,486.00
            DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD                76,900         24.79      1,906,351.00
            OVERSEA-CHINESE        BANKING    CORP             139,100         11.05      1,537,055.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD               59,500         25.97      1,545,215.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD                35,600         7.27      258,812.00
            CAPITALAND      LTD                    104,500          3.28      342,760.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD                16,100         8.80      141,680.00
            UOL  GROUP   LIMITED                     21,700         6.88      149,296.00
            VENTURE    CORP   LTD                   11,900         16.51       196,469.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS                    355,515          3.11     1,105,651.65
                                     2,005,551                9,537,974.47
              シンガポールドル         小計
                                                    (776,104,982)
     イスラエルシュ        FRUTAROM     INDUSTRIES      LTD                1,842       375.10       690,934.20
     ケル
            ISRAEL    CHEMICALS     LIMITED                 21,574         21.60       465,998.40
            ELBIT   SYSTEMS    LTD                    805      468.50       377,142.50
            BANK   HAPOALIM     BM                   44,062         26.47      1,166,321.14
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                    65,574         23.73      1,556,071.02
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD               5,442        65.31       355,417.02
            AZRIELI    GROUP                      2,140       189.00       404,460.00
            NICE   LTD                        2,768       429.50      1,188,856.00
            BEZEQ   ISRAELI    TELECOMMUNICATION         CORP   LTD      100,118          4.35      436,013.89
                                      244,325               6,641,214.17
                                201/437


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             イスラエルシュケル          小計
                                                    (207,670,767)
                                    49,360,427               180,812,175,751
                  合　計
                                                  (180,812,175,751)
     （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

           通貨              銘柄数            組入株式時価比率             合計金額に対する比率

     米ドル              株式       600銘柄                   64.6  %            68.1  %
     カナダドル              株式       88銘柄                   3.5  %             3.7  %
     ユーロ              株式       241銘柄                   11.7  %            12.3  %
     英ポンド              株式       97銘柄                   6.2  %             6.6  %
     スイスフラン              株式       38銘柄                   3.1  %             3.2  %
     スウェーデンクローナ              株式       33銘柄                   1.0  %             1.0  %
     ノルウェークローネ              株式       10銘柄                   0.3  %             0.3  %
     デンマーククローネ              株式       17銘柄                   0.6  %             0.7  %
     オーストラリアドル              株式       57銘柄                   2.2  %             2.3  %
     ニュージーランドドル              株式       7銘柄                   0.1  %             0.1  %
     香港ドル              株式       40銘柄                   1.1  %             1.2  %
     シンガポールドル              株式       21銘柄                   0.4  %             0.4  %
     イスラエルシュケル              株式       9銘柄                   0.1  %             0.1  %
     　(b)株式以外の有価証券

      種類         通貨             銘　　柄             券面総額           評価額       備考

     投資証券     米ドル            AGNC   INVESTMENT      CORPORATION              17,476         329,946.88
                      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE               4,326        551,911.08
                      EQUITIES,     INC.
                      AMERICAN     TOWER   CORP               19,224        2,840,346.00
                      ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      INC         46,842         480,130.50
                      AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            6,026       1,113,182.98
                      BOSTON    PROPERTIES      INC              7,005        889,705.05
                      BROOKFIELD      PROPERTY     REIT   INC          11,010         221,961.60
                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST               4,242        403,159.68
                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            8,934       1,093,432.26
                      DUKE   REALTY    CORP                 16,657         483,219.57
                      EQUITY    RESIDENTIAL                   16,005        1,094,742.00
                      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            2,713        668,076.25
                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             5,405        482,774.60
                      FEDERAL    REALTY    INVESTMENT      TRUST          3,224        420,957.68
                      HCP,INC.                       20,162         539,131.88
                      HOST   HOTELS    AND  RESORTS    INC          32,068         686,255.20
                      INVITATION      HOMES   INC              14,734         349,343.14
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      IRON   MOUNTAIN     INC                12,165         435,263.70
                      KIMCO   REALTY    CORPORATION                20,926         355,114.22
                      LIBERTY    PROPERTY     TRUST              6,876        299,793.60
                      MACERICH     COMPANY/THE                   5,229        297,791.55
                      MID-AMERICA      APARTMENT                 4,759        490,748.08
                      COMMUNITIES
                      NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES               6,416        290,580.64
                      PROLOGIS     INC                  27,546        1,859,905.92
                      PUBLIC    STORAGE                    6,879       1,432,345.38
                      REALTY    INCOME    CORPORATION                11,714         681,403.38
                      REGENCY    CENTERS    CORP               6,080        398,179.20
                      SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            13,939        2,557,248.94
                      SL  GREEN   REALTY    CORP               3,945        400,693.65
                      UDR  INC                     10,651         431,685.03
                      VENTAS    INC                   14,830         865,775.40
                      VEREIT    INC                   44,740         340,471.40
                      VORNADO    REALTY    TRUST               7,603        572,125.75
                      WELLTOWER     INC                  16,264        1,086,597.84
                      WEYERHAEUSER       CO                33,634        1,142,546.98
                                             490,249        26,586,547.01
                      米ドル    小計
                                                   (2,973,173,552)
          カナダドル            H&R  REAL   ESTATE    INVESTMENT               7,257        149,131.35
                      TRUST
                      RIOCAN    REAL   ESTATE    INVESTMENT             7,441        190,936.06
                      TRUST
                      SMARTCENTRES       REAL   ESTATE              3,585        113,787.90
                      INVESTMENT      TRUS
                                             18,283         453,855.31
                     カナダドル      小計
                                                     (38,872,707)
          ユーロ            COVIVIO                       1,550        139,035.00
                      GECINA    SA                    2,152        315,052.80
                      ICADE                       1,265        103,856.50
                      KLEPIERRE                       9,305        282,872.00
                      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       5,937       1,038,025.08
                      STAPLED
                                             20,209        1,878,841.38
                      ユーロ    小計
                                                    (245,207,588)
          英ポンド            BRITISH    LAND   CO  PLC              42,136         259,473.48
                      HAMMERSON     PLC                  34,414         157,960.26
                      LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           32,703         290,402.64
                      SEGRO   PLC                    40,873         264,039.58
                                             150,126         971,875.96
                     英ポンド     小計
                                                    (142,865,766)
          オーストラリアドル            APA  GROUP                     48,387         475,160.34
                      DEXUS                       47,512         515,030.08
                                203/437

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOODMAN    GROUP                   73,716         794,658.48
                      GPT  GROUP                     69,713         372,964.55
                      LENDLEASE     GROUP                  25,262         494,629.96
                      MIRVAC    GROUP                   140,993         345,432.85
                      SCENTRE    GROUP                  234,290         974,646.40
                      STOCKLAND                      103,417         433,317.23
                      SYDNEY    AIRPORT                   49,760         360,760.00
                      TRANSURBAN      GROUP                 98,626        1,118,418.84
                      TRANSURBAN      GROUP-RIGHT                 17,302          8,997.04
                      VICINITY     CENTRES                  146,656         400,370.88
                                            1,055,634         6,294,386.65
                   オーストラリアドル          小計
                                                    (504,180,370)
          香港ドル            HKT  TRUST   AND  HKT  LTD             182,000        1,885,520.00
                      LINK   REIT                    92,500        7,011,500.00
                                             274,500        8,897,020.00
                     香港ドル     小計
                                                    (126,871,505)
          シンガポールドル            ASCENDAS     REAL   ESTATE    INVESTMENT           118,300         307,580.00
                      TRUST
                      CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST           130,000         228,800.00
                      CAPITALAND      MALL   TRUST              102,800         219,992.00
                      SUNTEC    REIT                   112,900         209,994.00
                                             464,000         966,366.00
                   シンガポールドル         小計
                                                     (78,633,201)
                                                    4,109,804,689
                     合計
                                                   (4,109,804,689)
     （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

                                       組入投資証券

          通貨               銘柄数                        合計金額に対する比率
                                        時価比率
     米ドル                  投資証券         35銘柄               1.6  %           72.3  %
     カナダドル                  投資証券         3銘柄               0.0  %           0.9  %
     ユーロ                  投資証券         5銘柄               0.1  %           6.0  %
     英ポンド                  投資証券         4銘柄               0.1  %           3.5  %
     オーストラリアドル                  投資証券         12銘柄               0.3  %           12.3  %
     香港ドル                  投資証券         2銘柄               0.1  %           3.1  %
     シンガポールドル                  投資証券         4銘柄               0.0  %           1.9  %
     　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     エマージング株式インデックス・マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                （平成30年      9月18日現在）
      資産の部
       流動資産
        預金                                16,839,875
        コール・ローン                              1,602,494,959
        株式                              1,925,299,382
        投資信託受益証券                               120,711,654
        投資証券                                10,288,784
        派生商品評価勘定                                12,146,017
        未収入金                                  47,497
        未収配当金                                4,051,632
        前払金                                9,329,418
                                        386,304,953
        差入委託証拠金
                                       4,087,514,171
        流動資産合計
                                       4,087,514,171
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                9,329,516
        未払金                                  28,716
        未払解約金                                2,000,000
        未払利息                                  4,511
                                           5,880
        その他未払費用
                                        11,368,623
        流動負債合計
                                        11,368,623
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              3,133,325,803
        剰余金
                                        942,819,745
          剰余金又は欠損金（△）
                                       4,076,145,548
        元本等合計
                                       4,076,145,548
       純資産合計
                                       4,087,514,171
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針の注記）

                                     自  平成29年     9月14日

     　　　　　　　項　目
                                     至  平成30年     9月18日
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式、投資信託受益証券、投資証券は移動平均法に基づき、国債証券は個別法に基
                       づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  （1）先物取引
      法
                       　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                       原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
                       最終相場によっております。
                       （2）為替予約取引
                       　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                       原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
     ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                       　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                       額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                       おります。
     ４.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                       ります。
     （貸借対照表に関する注記）

                                      （平成30年      9月18日現在）

              項　目
     １.   当計算期間の末日における受益権の総数                                               3,133,325,803口
     ２.   1単位当たり純資産の額                    1口当たり純資産額                               1.3009円
                           (10,000口当たりの純資産額                              13,009円)
     （金融商品に関する注記）

     　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  平成29年     9月14日

     　　　　　　　項　目
                                     至  平成30年     9月18日
     １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                       投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                       投資として運用することを目的としております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                       1)  有価証券
                       　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                       間については、株式、国債証券、投資信託受益証券、投資証券を組み入れておりま
                       す。
                       2)  デリバティブ取引

                       　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                       す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
                       を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
                       以外には利用しません。
                       当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。
                       3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                       (2)金融商品に係るリスク
                       　有価証券およびデリバティブ取引等
                       　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                       金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                       があります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                       から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                       託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                       よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                       います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                       は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設
                       け、報告が義務づけられています。
                       　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                       ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                       を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                       原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グ
                       ループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の
                       実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の
                       実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の
                       担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う
                       体制となっております。
                       　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                       合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                       管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部
                       会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                       は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                       の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                       実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                       条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                       に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                       クを示すものではありません。
     　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

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                                    （平成30年      9月18日現在）

     　　　　　　　項　目
     １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
     ２.時価の算定方法
                       (1)  有価証券（株式、投資信託受益証券、投資証券）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     （平成30年      9月18日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                       （単位：円）

       区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                   うち１年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             2,031,629,589                -    2,022,300,171           △9,329,418

              MSCIE   1812

                          2,031,629,589                -    2,022,300,171           △9,329,418
     市場取引以外       為替予約取引

       の取引
             買建             1,606,714,806                -    1,618,860,563           12,145,757
              米ドル            1,606,714,806                -    1,618,860,563           12,145,757

             売建                14,806            -       14,644           162

              ポーランドズロチ                5,477           -        5,463           14

              南アフリカランド                9,329           -        9,181           148

             合計             3,638,359,201                -    3,641,175,378            2,816,501

     （注）１．時価の算定方法

          (1)株価指数先物取引の時価の算定方法について

           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し

            ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
            原則に準ずる方法で評価しています。
           2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

          (2)為替予約取引の時価の算定方法について

           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

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           ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
            は当該仲値で評価しています。
           ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法

            によっています。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対

            顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
            います。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近

            い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客

            相場の仲値で評価しております。
        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  平成29年     9月14日

                            至  平成30年     9月18日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
     め、該当事項はございません。
     （その他の注記）

                           （平成30年      9月18日現在）

     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                 2,841,907,685円
     同期中における追加設定元本額                                                 3,769,857,080円
     同期中における一部解約元本額                                                 3,478,438,962円
     平成30年     9月18日現在における元本の内訳
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド                                                  787,579,596円
     三井住友・ＤＣ新興国株式インデックスファンド                                                 1,177,336,085円
     アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  90,133,963円
     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  498,834,614円
     アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  449,200,392円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                   6,442,121円
     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                   2,894,371円
     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                   2,156,052円
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  13,440,044円
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  15,067,718円
     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  60,808,108円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                   9,302,914円
     ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  20,129,825円
     合計                                                 3,133,325,803円
                                209/437


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     附属明細表

     　①有価証券明細表

     　(a)株式

                                                評価額

       通  貨             銘　柄              株　数                       備考
                                            単価         金額
     米ドル        INNER   MONGOLIA     YITAI   COAL-B               3,900         1.08       4,227.60
            CIA  DE  MINAS   BUENAVENTURA       S.A-ADR              700       12.32        8,624.00
            SOUTHERN     COPPER    CORPORATION                   300       41.10       12,330.00
            51JOB   INC-ADR                         92      67.56        6,215.52
            HUAZHU    GROUP   LTD-ADR                     487       27.57       13,426.59
            NEW  ORIENTAL     EDUCATIO-SP      ADR              500       68.76       34,380.00
            TAL  EDUCATION     GROUP-ADR                   1,200        24.99       29,988.00
            YUM  CHINA   HOLDINGS     INC                1,400        33.31       46,634.00
            CTRIP.COM     INTERNATIONAL-ADR                     1,400        37.14       51,996.00
            JD.COM    INC-ADR                       2,683        25.73       69,033.59
            VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  ADR               1,500         5.99       8,985.00
            CREDICORP     LTD                      252      215.11        54,207.72
            NOAH   HOLDINGS     LTD-SPON     ADS               106       39.02        4,136.12
            SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B                 3,400         1.32       4,518.60
            58.COM    INC-ADR                        300       71.30       21,390.00
            ALIBABA    GROUP   HOLDING    LTD-ADR               4,249        158.89       675,123.61
            AUTOHOME     INC-ADR                       200       76.00       15,200.00
            BAIDU   INC  - SPON   ADR                 1,026        217.66       223,319.16
            BAOZUN    INC-SPN-ADR                        134       44.59        5,975.06
            FANG   HOLDINGS     LTD-ADR                    777        2.50       1,942.50
            GDS  HOLDINGS     LTD-ADR                     218       33.50        7,303.00
            MOMO   INC-SPON     ADR                    400       46.01       18,404.00
            NETEASE.COM      INC  -ADR                   300      198.37        59,511.00
            SINA   CORP                         200       64.81       12,962.00
            WEIBO   CORP-SPON     ADR                   200       72.41       14,482.00
            YY  INC-ADR                          200       70.15       14,030.00
                                      26,124              1,418,345.07
                米ドル    小計
                                                    (158,613,529)
     メキシコペソ        CEMEX   SAB-CPO                       53,400         13.38       714,492.00
            GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV               14,000         52.81       739,340.00
            INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV              510      331.02       168,820.20
            MEXICHEM     SAB  DE  CV                  3,800        63.36       240,768.00
            ALFA   S.A.B.-A                       11,100         24.55       272,505.00
            GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1             1,700        63.06       107,202.00
            GROUP   AEROPORT     DEL  SURESTE-B                 760      377.93       287,226.80
                                210/437


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            GRUPO   AEROPORT     DEL  PACIFIC-B                1,300        199.59       259,467.00
            PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INFRAESTRUCTURA              835      201.49       168,244.15
            ALSEA   SAB  DE  CV                    1,900        65.69       124,811.00
            GRUPO   TELEVISA     SAB-SER    CPO              9,000        70.30       632,700.00
            EL  PUERTO    DE  LIVERPOOL-C1                     700      138.79        97,153.00
            WAL-MART     DE  MIXICO    SAB  DE  CV            19,200         54.73      1,050,816.00
            ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV              1,600        117.04       187,264.00
            COCA-COLA     FEMSA   S.A.   DE  C.V              1,800        112.18       201,924.00
            FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD                 7,100        185.18      1,314,778.00
            GRUMA   S.A.B.-B                        795      238.14       189,321.30
            GRUPO   BIMBO   SAB-SERIES      A              6,000        40.00       240,000.00
            KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A                 5,600        32.20       180,320.00
            BANCO   SANTANDER     MEXICO-B                  6,695        28.78       192,682.10
            GRUPO   FINANCIERO      BANORTE    S.A.B.    DE  C.V.        9,100        133.02      1,210,482.00
            GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O                 8,500        30.29       257,465.00
            AMERICA    MOVIL   SAB  DE  C.V.              123,300         15.55      1,917,315.00
            INFRAESTRUCTURA        ENERGETICA      NOVA            2,000        91.95       183,900.00
                                      290,695              10,938,996.55
               メキシコペソ       小計
                                                     (64,758,859)
     ブラジルレアル        COSAN   SA  INDUSTRIA     COMERCIO                 600       33.32       19,992.00
            PETROLEO     BRASILEIRO      SA-PETROBRAS               10,900         22.47       244,923.00
            PETROLEO     BRASILEIRO      SA-PETROBRAS-PR               14,400         19.40       279,360.00
            ULTRAPAR     PARTICIPACOES       SA              1,300        39.31       51,103.00
            BRASKEM    SA-PREF    A                   600       61.50       36,900.00
            COMPANHIA     SIDERURGICA      NACIONAL     S.A.-CSN          2,300         8.64       19,872.00
            FIBRIA    CELULOSE     SA                   900       76.60       68,940.00
            GERDAU    S.A.-PREF                       3,800        15.63       59,394.00
            SUZANO    PAPEL   E CELULOSE     SA              1,600        51.40       82,240.00
            VALE   SA                       11,600         55.04       638,464.00
            EMPRESA    BRASILEIRA      DE  AERONAUTICA      S.A.         2,400        19.23       46,152.00
            WEG  SA                        2,730        19.30       52,689.00
            COMPANHIA     DE  CONCESSOES      RODOVIARIAS              4,400         8.80       38,720.00
            LOCALIZA     RENT   A CAR  SA                1,800        22.32       40,176.00
            RUMO   SA                        4,000        14.20       56,800.00
            KROTON    EDUCACIONAL      SA                5,100         9.88       50,388.00
            LOJAS   AMERICANAS      SA                 2,700        14.87       40,149.00
            LOJAS   RENNER    S.A.                    2,600        30.12       78,312.00
            MAGAZINE     LUIZA   SA                    300      118.89        35,667.00
            PETROBRAS     DISTRIBUIDORA       SA              1,300        19.72       25,636.00
            ATACADAO     DISTRIBUICAO       COMERCIO               1,500        14.35       21,525.00
            COMPANHIA     BRASILEIRA      DE  DISTRIBUICAO       GRU        600       78.46       47,076.00
            RAIA   DROGASIL     SA                    800       77.47       61,976.00
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            AMBEV   SA                       17,300         18.36       317,628.00
            BRF-BRASIL      FOODS   SA                 1,600        21.85       34,960.00
            JBS  SA                        3,000         9.31       27,930.00
            M DIAS   BRANCO    SA                    400       40.58       16,232.00
            NATURA    COSMETICOS      SA                  600       27.95       16,770.00
            ODONTOPREV      S.A.                     1,000        12.98       12,980.00
            HYPERMARCAS      SA                    1,300        28.08       36,504.00
            BANCO   BRADESCO     S.A.-PREF                  12,320         28.50       351,120.00
            BANCO   BRADESCO     SA                   3,740        24.97       93,387.80
            BANCO   DO  BRASIL    S.A.                  3,100        28.45       88,195.00
            ITAU   UNIVANCO     HOLDING    SA              11,800         43.13       508,934.00
            ITAUSA-INVESTMENTOS          ITAU-PR               16,280         9.78      159,218.40
            BM&F   BOVESPA    SA                    7,500        22.12       165,900.00
            BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES                   2,600        23.26       60,476.00
            IRB  BRASIL    RESSEGUROS      SA                400       63.00       25,200.00
            PORTO   SEGURO    SA                     400       57.34       22,936.00
            BR  MALLS   PARTICIPACOES       SA              3,000         9.61       28,830.00
            MULTIPLAN     EMPREENDIMENTOS        IMOBILIARIOS              900       18.45       16,605.00
            CIELO   SA                       4,500        14.19       63,855.00
            TELEFONICA      BRASIL    SA                 1,600        40.35       64,560.00
            TIM  PARTICIPACOES       SA                 3,100        11.95       37,045.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILEIRAS      SA-ELECTR           800       15.31       12,248.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILEIRAS      SA-PR   B        800       18.20       14,560.00
            CIA  ENERGETICA      MINAS   GER-PRF               3,200         6.96       22,272.00
            COMPANHIA     DE  SANEAMENTO      BASICO    DO  ESTADO         1,300        24.16       31,408.00
            EDP-ENERGIAS       DO  BRASIL    SA              1,100        12.92       14,212.00
            ENGIE   BRASIL    ENERGIA    SA                600       36.38       21,828.00
            EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD               700       58.34       40,838.00
                                      183,170               4,403,086.20
              ブラジルレアル        小計
                                                    (119,059,450)
     チリペソ        EMPRESAS     COPEC   SA                   1,428      10,422.00       14,882,616.00
            EMPRESAS     CMPC   SA                   4,579      2,669.50       12,223,640.50
            SOCIEDAD     QUIMICA    Y MINERA    DE  CHILE   SA         353     31,380.00       11,077,140.00
            LATAM   AIRLINES     GROUP                   1,111      6,241.00       6,933,751.00
            S.A.C.I.     FALABELLA                      2,668      5,479.80       14,620,106.40
            CENCOSUD     SA                      5,244      1,587.00       8,322,228.00
            CIA  CERVECERIAS      UNIDAS    SA               541     9,097.30       4,921,639.30
            EMBOTELLADORA       ANDINA-PREF      B              954     2,564.30       2,446,342.20
            BANCO   DE  CHILE                     93,105         99.02      9,219,257.10
            BANCO   DE  CREDITO    E INVERSIONES                 162     44,374.00        7,188,588.00
            BANCO   SANTANDER     CHILE                 241,600         53.40     12,901,440.00
            ITAU   CORPBANCA                       563,090          6.75     3,805,362.22
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            EMPRESA    NACIONAL     DE  TELECOM                 553     5,620.80       3,108,302.40
            AGUAS   ANDINAS    SA-A                   9,579        367.08      3,516,259.32
            COLBUN    SA                      28,906        144.85      4,187,034.10
            ENEL   AMERICAS     SA                  105,226         104.31      10,976,124.06
            ENEL   CHILE   SA                    71,932         66.05      4,751,108.60
                                    1,131,031               135,080,939.20
                チリペソ     小計
                                                     (22,004,684)
     コロンビアペソ        ECOPETRO     SA                     18,073       3,870.00       69,942,510.00
            CEMENTOS     ARGOS   SA                   1,687      7,630.00       12,871,810.00
            GRUPO   ARGOS   SA                    1,064      17,180.00       18,279,520.00
            BANCOLOMBIA      SA                     840     30,820.00       25,888,800.00
            BANCOLOMBIA      SA-PREF                    1,656      30,580.00       50,640,480.00
            GRUPO   AVAL   ACCIONES     SA-PF               12,922       1,150.00       14,860,300.00
            GRUPO   DE  INV  SURAMERICANA                     859     34,700.00       29,807,300.00
            GRUPO   DE  INV  SURAMERICANA-PF                     414     33,700.00       13,951,800.00
            INTERCONEXION       ELECTRICA     SA              1,420      13,120.00       18,630,400.00
                                      38,935             254,872,920.00
              コロンビアペソ        小計
                                                     (9,430,298)
     ユーロ        TITAN   CEMENT    CO.  S.A.                   169       19.88        3,359.72
            OPAP   SA                         818        9.01       7,370.18
            FOLLI   FOLLIE    GROUP                     123        4.80        590.40
            JUMBO   S.A.                        374       12.58        4,704.92
            ALPHA   BANK   AE                     5,089         1.31       6,712.39
            EUROBANK     ERGASIAS     SA                 6,806         0.62       4,229.92
            NATIONAL     BANK   OF  GREECE                 2,010         1.77       3,575.79
            PIRAEUS    BANK   S.A.                    1,040         2.06       2,150.72
            HELLENIC     TELECOMMUN      ORGANIZA                 898       10.48        9,411.04
                                      17,327                42,105.08
                ユーロ    小計
                                                     (5,495,133)
     トルコリラ        TUPRAS    TURKIYE    PETROL    RAFINE                459      131.50        60,358.50
            EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK               5,128        11.09       56,869.52
            PETKIM    PETROKIMYA      HOLDING    AS             2,720         5.63       15,313.60
            ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI                 733       26.40       19,351.20
            KOC  HOLDING    AS                    2,787        16.21       45,177.27
            TURK   SISE   VE  CAM  FABRIKALARI      AS           2,885         5.85       16,877.25
            TAV  HAVALIMANLARI       HOLDING    AS              599       30.50       18,269.50
            TURK   HAVA   YOLLARI    ANONIM    ORTAKLIGI             2,022        17.66       35,708.52
            FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS                257       59.50       15,291.50
            TOFAS   TURK   OTOMOBIL     FABRIKASI     AS            458       22.30       10,213.40
            ARCELIK    AS                       866       13.39       11,595.74
            BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS               778       77.50       60,295.00
            ANADOLU    EFES   BIRACILIK     VE               759       21.62       16,409.58
                                213/437


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            COCA-COLA     ICECEK    AS                   280       31.16        8,724.80
            ULKER   BISKUVI    SANAYI    AS                564       15.82        8,922.48
            AKBANK    T.A.S.                       8,059         5.84       47,064.56
            TURKIYE    GARANTI    BANKASI                  8,462         6.13       51,872.06
            TURKIYE    HALK   BANKASI    A.S.               2,289         5.98       13,688.22
            TURKIYE    IS  BANKASI-C                     5,769         3.90       22,499.10
            TURKIYE    VAKIFLAR     BANKASI    T-D             2,747         3.11       8,543.17
            YAPI   VE  KREDI   BANKASI                   6,188         1.69       10,457.72
            HACI   OMER   SABANCI    HOLDING                 3,363         6.97       23,440.11
            TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS             4,029        11.17       45,003.93
                                      62,201               621,946.73
               トルコリラ      小計
                                                     (10,996,018)
     チェココルナ        KOMERCNI     BANKA   AS                    278      904.50       251,451.00
            MONETA    MONEY   BANK   AS                 1,778        80.05       142,328.90
            O2  CZECH   REPUBLIC     AS                  227      261.50        59,360.50
            CEZ  AS                         591      567.00       335,097.00
                                       2,874               788,237.40
               チェココルナ       小計
                                                     (4,043,657)
     ハンガリーフォ        MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  NYRT             1,351      2,846.00       3,844,946.00
     リント
            RICHTER    GEDEON    NYRT                    512     5,050.00       2,585,600.00
            OTP  BANK   PLC                       872     9,895.00       8,628,440.00
                                       2,735             15,058,986.00
             ハンガリーフォリント           小計
                                                     (6,046,182)
     ポーランドズロ        GRUPA   LOTOS   SA                     339       74.98       25,418.22
     チ
            POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    ORLEN              1,097        100.45       110,193.65
            POLSKIE    GORNICTWO     NAFTOWE    I             6,350         5.93       37,655.50
            GRUPA   AZOTY   SA                     164       31.60        5,182.40
            JASTRZEBSKA      SPOLKA    WEGLOWA    S             194       66.12       12,827.28
            KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA                  513       82.90       42,527.70
            CCC  SA                         106      217.80        23,086.80
            LPP  SA                          5    8,750.00         43,750.00
            CYFROWY    POLSAT    SA                    820       21.86       17,925.20
            DINO   POLSKA    SA                     180       95.00       17,100.00
            ALIOR   BANK   SA                      331       61.20       20,257.20
            BANK   HANDLOWY     W WARSZAWIE     SA              120       66.50        7,980.00
            BANK   MILLENNIUM      SA                  2,222         8.20       18,220.40
            BANK   PEKAO   SA                      577      107.10        61,796.70
            MBANK   SA                         54      401.60        21,686.40
            PKO  BANK   POLSKI    SA                  3,434        39.86       136,879.24
            SANTANDER     BANK   POLSKA    SA                127      362.40        46,024.80
            POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE                 2,214        39.00       86,346.00
            CD  PROJEKT    SA                      246      181.20        44,575.20
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ORANGE    POLSKA    SA                   2,404         4.26       10,241.04
            PLAY   COMMUNICATIONS        SA                 418       20.20        8,443.60
            PGE  SA                        3,082         8.84       27,244.88
                                      24,997               825,362.21
              ポーランドズロチ         小計
                                                     (25,057,996)
     香港ドル        CHINA   COAL   ENERGY    COMPANY    - H            4,000         3.13       12,520.00
            CHINA   OILFIELD     SERVICES-H                   6,000         7.80       46,800.00
            CHINA   PETROLEUM&CHEMICAL-H                       94,000         7.56      710,640.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    COMPANY    LIMITED    -H       12,500         16.44       205,500.00
            CNOOC   LTD                       65,000         14.50       942,500.00
            KUNLUN    ENERGY    COMPANY    LTD              12,000         8.88      106,560.00
            PETROCHINA      CO  LTD                   78,000         6.00      468,000.00
            YANZHOU    COAL   MINING    CO-H                6,000         8.22       49,320.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD              14,000         3.23       45,220.00
            ANGANG    STEEL   CO  LTD-H                  4,000         6.84       27,360.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-H               4,500        43.10       193,950.00
            BBMG   CORPORATION      - H                9,000         2.49       22,410.00
            CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD               15,000         2.95       44,250.00
            CHINA   NATIONAL     BUILDING     MATERIAL     CO  LTD       14,000         6.43       90,020.00
            CHINA   RESOURCES     CEMENT    HOLDINGS     LIMITED          8,000         8.61       68,880.00
            CHINA   ZHONGWANG     HOLDINGS     LTD             2,800         3.52       9,856.00
            JIANGXI    COPPER    COMPANY    LTD-H              5,000         8.59       42,950.00
            LEE  & MAN  PAPER   MANUFACTURING       LIMITED           6,000         7.52       45,120.00
            MMG  LIMITED                        8,000         3.78       30,240.00
            NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS                6,000         8.80       52,800.00
            SINOPEC    SHANGHAI     PETROCHEMICAL       COMPANY    L      12,000         4.41       52,920.00
            ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY     CO  LTD-H            2,000         6.01       12,020.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-H              22,000         2.66       58,520.00
            AVICHINA     INDUSTRY     & TECH   CO             8,000         4.76       38,080.00
            BOC  AVIATION     LTD                     800       58.90       47,120.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        CONST-H               16,000         7.31      116,960.00
            CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS     LIMITED           6,000        24.60       147,600.00
            CHINA   INTERNATIONAL       MARINE    CONTAINERS-H            1,600         8.03       12,848.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H               15,000         6.93      103,950.00
            CHINA   RAILWAYS     CONSTRUCTION       CORP-H            7,000         9.42       65,940.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INTL   HLDGS   LTD        8,000         7.50       60,000.00
            CITIC   LIMITED                       21,000         11.08       232,680.00
            CRRC   CORP   LTD-H                     15,000         6.52       97,800.00
            FOSUN   INTERNATIONAL                       9,500        13.40       127,300.00
            HAITIAN    INTERNATIONAL       HOLDINGS     LTD          2,000        15.56       31,120.00
            METALLURGICAL       CORPORATION      OF  CHINA   LTD-H        11,000         1.96       21,560.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     GROUP   COMPANY    LIMITED         10,000         2.50       25,000.00
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SHANGHAI     INDUSTRIAL      HLDG   LTD             2,000        17.30       34,600.00
            SINOPEC    ENGINEERING      GROUP-H                5,000         8.14       40,700.00
            SINOTRUK     HONG   KONG   LTD                1,000        15.30       15,300.00
            WEICHAI    POWER   CO                   7,000         9.02       63,140.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TEC-H                 2,200         7.84       17,248.00
            ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRIC     CO  LTD          2,000        42.45       84,900.00
            CHINA   EVERBRIGHT      INTERNATIONAL       LIMITED          9,000         6.18       55,620.00
            GREENTOWN     SERVICE    GROUP                 4,000         5.98       23,920.00
            AIR  CHINA/HONG      KONG                   6,000         6.79       40,740.00
            BEIJING    CAPITAL    INTL   AIRPORT-H               6,000         8.84       53,040.00
            CAR  INC                        3,000         6.27       18,810.00
            CHINA   COSCO   HOLDINGS     COMPANY    LIMITED    -H       9,500         3.03       28,785.00
            CHINA   EASTERN    AIRLINES-H      SHR             6,000         4.73       28,380.00
            CHINA   MERCHANTS     PORT   HLDGS   COMPANY    LTD        4,140        14.92       61,768.80
            CHINA   SHIPPING     CONTAINER     LINES   CO  LTD-H         7,000         1.03       7,210.00
            CHINA   SHIPPING     DEVELOPMENT-H                   2,000         3.62       7,240.00
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-H              6,000         4.70       28,200.00
            COSCO   SHIPPING     PORTS   LIMITED               6,000         7.42       44,520.00
            JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H                4,000         9.44       37,760.00
            SHENZHEN     INTL   HOLDINGS     LTD              3,500        14.44       50,540.00
            SINOTRANS     LIMITED                     8,000         2.88       23,040.00
            ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO-H                6,000         5.66       33,960.00
            BAIC   MOTOR   CORP   LTD-H                  6,500         5.54       36,010.00
            BRILLIANCE      CHINA   AUTOMOTIVE                 12,000         11.96       143,520.00
            BYD  CO  LTD-H                       2,500        48.50       121,250.00
            CHINA   FIRST   CAPITAL    GROUP   LTD            12,000         4.14       49,680.00
            CHONGQING     CHANGAN    AUTOMOBI-B                 1,300         6.30       8,190.00
            DONGFENG     MOTOR   CORPORATION                  10,000         7.93       79,300.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-H               2,000        26.80       53,600.00
            GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LIMITED            18,000         14.72       264,960.00
            GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY    LIMITED             11,500         4.53       52,095.00
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP   CO  LTD-H          11,200         7.87       88,144.00
            NEXTEER    AUTOMOTIVE      GROUP   LIMITED             3,000        11.64       34,920.00
            ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LIMITED               4,000        34.35       137,400.00
            HAIER   ELECTRONICS      GROUP   CO              5,000        19.24       96,200.00
            HENGTEN    NETWORKS     GROUP   LTD              40,000         0.29       11,800.00
            SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP              3,000        92.55       277,650.00
            SKYWORTH     DIGITAL    HLDGS   LTD              2,000         2.20       4,400.00
            CHINA   TRAVEL    INTL   INV  HK               4,000         2.43       9,720.00
            ALIBABA    PICTURES     GROUP   LIMITED              50,000         1.03       51,500.00
            CHINA   LITERATURE      LTD                   600       45.50       27,300.00
            GOME   RETAIL    HOLDINGS     LTD               39,000         0.75       29,250.00
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS                 2,000        16.82       33,640.00
            SUN  ART  RETAIL    GROUP   LTD               8,500         8.76       74,460.00
            CHINA   AGRI-INDUSTRIES        HLDGS               4,000         2.89       11,560.00
            CHINA   MENGNIU    DAIRY   COMPANY    LIMITED           10,000         22.40       224,000.00
            CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDINGS     CO  LTD         6,000        29.95       179,700.00
            DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD                7,500         5.57       41,775.00
            TINGYI    (CAYMAN    ISLN)   HLDG   CO             8,000        13.30       106,400.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-H                2,000        33.20       66,400.00
            UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS     LTD           5,000         7.50       37,500.00
            WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LIMITED             18,000         6.44      115,920.00
            HENGAN    INTERNATIONAL       GROUP   CO  LTD           2,500        67.65       169,125.00
            ALIBABA    HEALTH    INFORMATION      TECHNOLOGY      LI      12,000         7.39       88,680.00
            SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H                8,000         7.33       58,640.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H                      3,200        19.14       61,248.00
            SINOPHARM     MEDICINE     HOLDING    CO-H            4,400        37.40       164,560.00
            3SBIO   INC                       3,500        12.80       44,800.00
            CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDINGS     LIMITED           5,000        10.14       50,700.00
            CHINA   PHARMACEUTICAL        GROUP   LTD            18,000         16.14       290,520.00
            CHINA   RESOURCES     PHARMACEUTICAL                  7,000        12.10       84,700.00
            CHINA   TRADITIONAL      CHINESE    MEDICINE     HLDGS        8,000         5.06       40,480.00
            GENSCRIPT     BIOTECH    CORP                 2,000        14.76       29,520.00
            LUYE   PHARMA    GROUP                    4,500         6.42       28,890.00
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTICAL        CO  LTD-H         2,000        28.20       56,400.00
            SIHUAN    PHARMACEUTICAL        HLDGS              14,000         1.53       21,420.00
            SINO   BIOPHARMACEUTICAL                       17,000         7.13      121,210.00
            SSY  GROUP   LIMITED                     2,000         6.64       13,280.00
            TONG   REN  TANG   TECHNOLOGIES-H                   1,000        11.46       11,460.00
            WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC               1,500        71.15       106,725.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA              108,000          3.64      393,120.00
            BANK   OF  CHINA   LTD                  291,000          3.39      986,490.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        LTD-H              32,000         5.63      180,160.00
            CHINA   CITIC   BANK                    33,000         4.68      154,440.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H               357,000          6.51     2,324,070.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H             9,000         3.25       29,250.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-   H              14,500         28.70       416,150.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-H                  24,600         5.47      134,562.00
            CHONGQING     RURAL   COMMERCIAL      BANK   CO  LTD-H        9,000         4.14       37,260.00
            INDUSTRIAL      AND  COMMERCIAL      BANK   OF  CHINA        258,000          5.42     1,398,360.00
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHINA   CO  LTD-H         10,000         4.61       46,100.00
            CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEMENT-H                32,000         1.87       59,840.00
            CHINA   EVERBRIGHT      LIMITED                 4,000        13.42       53,680.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO             12,000         3.52       42,240.00
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   HUARONG    ASSET   MANAGEMENT               37,000         1.41       52,170.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPITAL    CORP   LTD-H         4,000        14.48       57,920.00
            CHONG   SING   HOLDINGS     FINTECH    GROUP   LTD        64,000         0.47       30,400.00
            CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H                8,500        13.12       111,520.00
            FAR  EAST   HORIZON    LTD                 7,000         7.18       50,260.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-H                 5,000         9.61       48,050.00
            GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO  LTD-H            2,200        15.40       33,880.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H              12,000         7.10       85,200.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H               6,000        10.30       61,800.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO.               27,000         16.90       456,300.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H              9,600        27.45       263,520.00
            CHINA   REINSURANCE      GROUP   CO-H             21,000         1.44       30,240.00
            CHINA   TAIPING    INSURANCE     HLDS   COMPANY    LTD       6,000        25.10       150,600.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     COMPANY    LIMITED         3,000        34.40       103,200.00
            PEOPLE'S     INSURANCE     COMPANY    OF  CHINA   LTD       26,000         3.22       83,720.00
            PICC   PROPERTY     & CASUALTY     - H            24,000         8.40      201,600.00
            PING   AN  INSURANCE     (GROUP)    CO  OF  CHINA   LT      19,500         74.55      1,453,725.00
            ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURAN-H                 600       31.95       19,170.00
            AGILE   PROPRETY     HOLDINGS     LIMITED              6,000        11.22       67,320.00
            CHINA   EVERGRANDE      GROUP                 10,000         26.40       264,000.00
            CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP   LIMITED           20,000         3.52       70,400.00
            CHINA   OVERSEAS     LAND&INVEST                  14,000         23.75       332,500.00
            CHINA   RESOURCES     LAND   LTD               10,000         26.65       266,500.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD  -H                4,300        25.30       108,790.00
            CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO  LTD              12,000         3.75       45,000.00
            COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     COMPANY             28,000         10.72       300,160.00
            COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLDINGS              4,000        12.80       51,200.00
            FULLSHARE     HOLDING    LTD                25,000         3.41       85,250.00
            FUTURE    LAND   DEVELOPMENT      HOLDINGS     LTD         6,000         5.35       32,100.00
            GREENTOWN     CHINA   HOLDINGS     LTD             3,000         7.43       22,290.00
            GUANGSHOU     R&F  PROPERTIES      - H            3,600        14.44       51,984.00
            JIAYUAN    INTERNATIONAL       GROUP   LTD            4,000        14.18       56,720.00
            KAISA   GROUP   HOLDINGS     LTD               8,000         2.56       20,480.00
            KWG  GROUP   HOLDINGS     LIMITED                4,500         7.51       33,795.00
            LOGAN   PROPERTY     HOLDINGS     CO  LTD            6,000         8.91       53,460.00
            LONGFOR    GROUP   HOLDINGS     LTD              5,500        21.00       115,500.00
            SHENZHEN     INVESTMENT      LTD               12,000         2.30       27,600.00
            SHIMAO    PROPERTY     HOLDINGS     LIMITED             4,500        20.65       92,925.00
            SHUI   ON  LAND   LIMITED                   13,500         1.77       23,895.00
            SINO-OCEAN      GROUP   HOLDING    LTD.             11,000         3.58       39,380.00
            SOHO   CHINA   LTD                     7,500         2.99       22,425.00
            SUNAC   CHINA   HOLDINGS     LTD               9,000        24.20       217,800.00
                                218/437


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            YUEXIU    PROPERTY     COMPANY    LTD             26,000         1.36       35,360.00
            YUZHOU    PROPERTIES      COMPANY                 6,000         3.30       19,800.00
            KINGDEE    INTERNATIONAL       SOFTWARE     GROUP          4,000         8.21       32,840.00
            KINGSOFT     CORPORATION      LTD.               3,000        13.94       41,820.00
            TENCENT    HOLDINGS     LIMITED                 20,900        319.20      6,671,280.00
            TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H               3,000        18.96       56,880.00
            AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     INC             2,500        77.55       193,875.00
            BYD  ELECTRONIC      INTL   CO  LTD              2,500         9.52       23,800.00
            CHINA   RAILWAY    SIGNAL    & COM-H              3,000         5.53       16,590.00
            KINGBOARD     HOLDINGS     LIMITED                2,500        23.90       59,750.00
            KINGBOARD     LAMINATES     HOLDING    LTD            2,000         6.55       13,100.00
            LEGEND    HOLDINGS     CORP-H                   600       24.40       14,640.00
            LENOVO    GROUP   LTD                   26,000         5.37      139,620.00
            MEITU   INC                       4,500         5.16       23,220.00
            SUNNY   OPTICAL    TECHNOLOGY      GROUP   CO  LTD         2,600        90.95       236,470.00
            ZTE  CORPORATION                        2,600        13.88       36,088.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        SERVI-H               8,000         7.10       56,800.00
            CHINA   MOBILE    LTD                   23,000         76.05      1,749,150.00
            CHINA   TELECOM    CORP   LTD                50,000         3.77      188,500.00
            CHINA   TOWER   CORP   LTD-H                126,000          1.17      147,420.00
            CHINA   UNICOM    HONG   KONG   LTD              22,000         9.32      205,040.00
            BEIJING    ENTERPRISES      HOLDINGS     LIMITED           2,000        38.40       76,800.00
            BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GROUP   LIMITED         20,000         3.85       77,000.00
            CGN  POWER   CO  LTD-H                   39,000         1.84       71,760.00
            CHINA   GAS  HOLDINGS     LIMITED                6,400        23.55       150,720.00
            CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP               12,000         6.30       75,600.00
            CHINA   POWER   INTERNATIONAL       DEVELOPMENT            16,000         1.66       26,560.00
            CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LTD             4,000        35.25       141,000.00
            CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDINGS     CO  LTD         8,000        13.42       107,360.00
            DATANG    INTL   POWER   GENERATION      COMPANY    LTD       12,000         1.94       23,280.00
            ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD                3,000        70.50       211,500.00
            GUANGDONG     INVESTMENT                     10,000         13.42       134,200.00
            HUADIAN    POWER   INTL   CORP-H                2,000         2.84       5,680.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-H                16,000         5.00       80,000.00
            HUANENG    RENEWABLES      CORP-H                18,000         2.26       40,680.00
            TOWNGAS    CHINA   CO  LTD                 4,000         7.12       28,480.00
            GCL  POLY   ENERGY    HOLDINGS     LTD             48,000         0.53       25,440.00
            HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LIMITED              2,000        15.94       31,880.00
            SEMICONDUCTOR       MANUFACTURING       INTERNATIONA           11,000         8.40       92,400.00
            XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD               12,000         2.23       26,760.00
                                    3,368,240               32,515,951.80
                香港ドル     小計
                                                    (463,677,472)
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     マレーシアリン        DIALOG    GROUP   BHD                   11,400         3.50       39,900.00
     ギット
            PETRONAS     DAGANGAN     BHD                  900       26.38       23,742.00
            PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD             8,800         9.46       83,248.00
            PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDINGS               4,800         4.77       22,896.00
            GAMUDA    BHD                       6,300         3.42       21,546.00
            HAP  SENG   CONSOLIDATED                      2,300         9.86       22,678.00
            IJM  CORP   BHD                     10,600         1.85       19,610.00
            SIME   DARBY   BERHAD                     8,700         2.59       22,533.00
            AIRASIA    GROUP   BERHAD                   5,500         3.13       17,215.00
            MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD              3,000         9.00       27,000.00
            MISC   BHD                        4,900         5.89       28,861.00
            WESTPORTS     HOLDINGS     BHD                3,700         3.75       13,875.00
            UMW  HOLDINGS     BHD                    1,700         5.32       9,044.00
            GENTING    BHD                      8,500         8.01       68,085.00
            GENTING    MALAYSIA     BHD                 10,900         4.96       54,064.00
            ASTRO   MALAYSIA     HOLDINGS     BHD              5,700         1.78       10,146.00
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    MALAYSIA     BERHAD          500       33.74       16,870.00
            FGV  HOLDINGS     BHD                    5,300         1.55       8,215.00
            FRASER    & NEAVE   HOLDINGS     BHD               500       37.80       18,900.00
            GENTING    PLANTATIONS      BERHAD                 900        9.45       8,505.00
            IOI  CORPORATION      BERHAD                  8,100         4.54       36,774.00
            KUALA   LUMPUR    KEPONG    BERHAD                1,800        24.88       44,784.00
            NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD                  200      146.60        29,320.00
            PPB  GROUP   BERHAD                     2,040        16.60       33,864.00
            SIME   DARBY   PLANTATION      BHD               8,700         5.31       46,197.00
            HARTALEGA     HOLDINGS     BHD                4,800         6.68       32,064.00
            IHH  HEALTHCARE      BHD                   7,500         5.29       39,675.00
            TOP  GLOVE   CORPORATION      BHD               2,600        10.50       27,300.00
            ALLIANCE     BANK   MALAYSIA     BHD              3,700         4.19       15,503.00
            AMMB   HOLDINGS     BERHAD                   6,100         4.07       24,827.00
            CIMB   GROUP   HOLDINGS     BERHAD               16,900         6.23      105,287.00
            HONG   LEONG   BANK   BERHAD                  2,400        20.26       48,624.00
            HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP                800       19.42       15,536.00
            MALAYAN    BANKING    BERHAD                 14,100         9.90      139,590.00
            PUBLIC    BANK   BERHAD                    10,700         24.94       266,858.00
            RHB  BANK   BHD                      2,900         5.52       16,008.00
            IOI  PROPERTIES      GROUP   BHD               6,100         1.65       10,065.00
            SIME   DARBY   PROPERTY     BHD                8,700         1.19       10,353.00
            SP  SETIA   BHD                      5,500         2.73       15,015.00
            MY  EG  SERVICES     BHD                   4,000         1.64       6,560.00
            AXIATA    GROUP   BERHAD                    9,900         4.61       45,639.00
            DIGI.COM     BHD                     11,400         4.78       54,492.00
                                220/437


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MAXIS   BERHAD                       7,200         5.84       42,048.00
            TELEKOM    MALAYSIA     BHD                 4,100         3.13       12,833.00
            PETRONAS     GAS  BHD                    2,500        18.74       46,850.00
            TENAGA    NASIONAL     BHD                 12,500         15.80       197,500.00
            YTL  CORP   BHD                     16,000         1.23       19,680.00
                                      286,140               1,920,179.00
             マレーシアリンギット           小計
                                                     (51,787,227)
     タイバーツ        BANPU   PUBLIC    COMPANY    LIMITED-NVDR               7,600        19.10       145,160.00
            ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR                  4,100        46.75       191,675.00
            IRPC   PCL-NVDR                       36,700         6.85      251,395.00
            PTT  EXPLORATION      & PRODUCTION      PCL-NVDR           5,100        152.00       775,200.00
            PTT  PUBLIC    COMPANY    LIMITED-     NVDR           39,000         51.00      1,989,000.00
            THAI   OIL  PUBLIC    CO  LTD-NVDR                4,100        84.75       347,475.00
            INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR                 5,800        57.25       332,050.00
            PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PLC-NVDR                8,300        80.25       666,075.00
            SIAM   CEMENT    PUBLIC    CO  LTD  (THE)   -NVDR          1,400        442.00       618,800.00
            AIRPORTS     OF  THAILAND     PCL  -NVDR             15,700         64.50      1,012,650.00
            BANGKOK    EXPRESSWAY      AND  METRO-    NVDR          27,400         8.55      234,270.00
            BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR                21,400         9.30      199,020.00
            MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR                8,300        39.50       327,850.00
            HOME   PRODUCT    CENTER    PUBLIC    CO  LTD-NVDR          14,500         14.60       211,700.00
            ROBINSON     DEPARTMENT      STORE   PLC-NVDR             1,800        67.50       121,500.00
            BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO  LTD  NVDR            4,400        58.50       257,400.00
            CP  ALL  PCL-NVDR                      18,100         68.00      1,230,800.00
            CHAROEN    POKPHAND     FOODS   PCL-NVDR              11,000         25.25       277,750.00
            THAI   UNION   GROUP   PCL-NVDR                 7,000        17.30       121,100.00
            BANGKOK    DUSIT   MED  SERVICE    -NVDR            14,200         25.75       365,650.00
            BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PUBLIC    CO  LTD  - NVDR        1,300        179.00       232,700.00
            BANGKOK    BANK   PUBLIC    CO  LTD-FOREIGN      REG         900      209.00       188,100.00
            KASIKORNBANK       PUBLIC    CAMPANY    LTD-   FOREIGN         4,300        212.00       911,600.00
            KASIKORNBANK       PUBLIC    CAMPANY    LTD-   NVDR         2,500        212.00       530,000.00
            KRUNG   THAI   BANK   PCL-NVDR                 12,800         19.80       253,440.00
            SIAM   COMMERCIAL      BANK   PUBLIC    CO  LTD-NVDR          6,700        147.00       984,900.00
            TMB  BANK   PUBLIC    CO  LTD-NVDR                40,100         2.24       89,824.00
            CENTRAL    PATTANA    PUBLIC    CO  LTD-   NVDR          4,900        82.00       401,800.00
            LAND   AND  HOUSES    PUBLIC    CO  LTD-NVDR            11,100         11.50       127,650.00
            DELTA   ELECTRONICS      THAI-NVDR                 1,800        69.25       124,650.00
            ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR                   3,800        201.00       763,800.00
            TRUE   CORPORATION      PCL-NVDR                 36,700         5.80      212,860.00
            ELECTRICITY      GENERATING      PCL  -NVDR             500      241.00       120,500.00
            GLOW   ENERGY    PLC-   NVDR                 1,900        88.00       167,200.00
                                      385,200              14,785,544.00
               タイバーツ      小計
                                                     (50,714,415)
                                221/437

                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     フィリピンペソ        ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC              7,220        47.00       339,340.00
            ALLIANCE     GLOBAL    GROUP,INC.                 15,000         12.44       186,600.00
            DMCI   HOLDINGS     INC                   14,600         12.20       178,120.00
            JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC                10,500         52.30       549,150.00
            SM  INVESTMENTS      CORP                    880      922.00       811,360.00
            INTL   CONTAINER     TERM   SVCS   INC             1,860        93.90       174,654.00
            JOLLIBEE     FOODS   CORPORATION                   1,590        275.00       437,250.00
            UNIVERSAL     ROBINA    CORP                 3,230        145.30       469,319.00
            BANK   OF  PHILIPPINE      ISLANDS                3,287        85.65       281,531.55
            BDO  UNIBANK    INC                    7,200        115.00       828,000.00
            METROPOLITAN       BANK   & TRUST                2,330        68.90       160,537.00
            SECURITY     BANK   CORP                    830      176.00       146,080.00
            AYALA   CORPORATION                        910      905.50       824,005.00
            GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC                 326      822.00       267,972.00
            METRO   PACIFIC    INVESTMENTS      CO            51,900         5.29      274,551.00
            AYALA   LAND   INC                    27,000         41.60      1,123,200.00
            MEGAWORLD     CORP                     41,000         4.26      174,660.00
            ROBINSONS     LAND   CO                   7,600        20.50       155,800.00
            SM  PRIME   HOLDINGS     INC                37,600         37.00      1,391,200.00
            GLOBE   TELECOM    INC                    120     2,220.00        266,400.00
            PLDT   INC                         315     1,410.00        444,150.00
            ABOITIZ    POWER   CORP                   5,400        37.00       199,800.00
            MANILA    ELECTRIC     COMPANY                   830      369.00       306,270.00
                                      241,528               9,989,949.55
              フィリピンペソ        小計
                                                     (20,579,296)
     インドネシアル        ADARO   ENERGY    TBK  PT                 52,700       1,715.00       90,380,500.00
     ピア
            PT  UNITED    TRACTORS     TBK  DISTRIBUTES              6,100      32,150.00       196,115,000.00
            INDAH   KIAT   PULP   & PAPER   TBK             10,200      17,100.00       174,420,000.00
            INDOCEMENT      TUNGGAL    PRAKARSA                6,700      16,000.00       107,200,000.00
            SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK  PT           10,900       8,800.00       95,920,000.00
            WASKITA    KARYA   PERSERO    TBK  PT            17,400       1,720.00       29,928,000.00
            JASA   MARGA(PERSERO)TBK         PT              8,000      4,390.00       35,120,000.00
            PT  ASTRA   INTERNATIONAL       TBK              74,100       6,950.00      514,995,000.00
            PT  SURYA   CITRA   MEDIA   TBK               21,400       1,830.00       39,162,000.00
            PT  MATAHARI     DEPARTMENT      STORE   TBK           9,100      6,425.00       58,467,500.00
            CHAROEN    POKPHAND     INDONESI     PT            27,000       4,860.00      131,220,000.00
            INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    TBK  PT          8,500      8,825.00       75,012,500.00
            PT  GUDANG    GARAM   TBK                  1,800      72,975.00       131,355,000.00
            PT  HANJAYA    MANDALA    SAMPOERNA     TBK           34,100       3,810.00      129,921,000.00
            PT  INDOFOOD     SUKSES    MAKMUR    TBK            16,100       6,100.00       98,210,000.00
            PT  UNILEVER     INDONESIA     TBK               5,600      46,050.00       257,880,000.00
            KALBE   FARMA   PT                    77,300       1,220.00       94,306,000.00
                                222/437


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BANK   NEGARA    INDONESIA     PT              27,300       7,225.00      197,242,500.00
            BANK   TABUNGAN     NEGARA    PERSERO               15,500       2,590.00       40,145,000.00
            PT  BANK   CENTRAL    ASIA   TBK               36,100      23,925.00       863,692,500.00
            PT  BANK   DANAMON    INDONESIA     TBK            12,300       7,325.00       90,097,500.00
            PT  BANK   MANDIRI                      68,400       6,450.00      441,180,000.00
            PT  BANK   RAKYAT                     203,300        2,970.00      603,801,000.00
            BUMI   SERPONG    DAMAI   PT                28,200       1,150.00       32,430,000.00
            PAKUWON    JATI   TBK  PT                 79,400        515.00      40,891,000.00
            TELEKOMUNIKASI        TBK  PT               184,600        3,470.00      640,562,000.00
            TOWER   BERSAMA    INFRASTRUCTURE                   7,500      5,225.00       39,187,500.00
            PT  PERUSAHAAN      GAS  NEGARA                40,000       1,995.00       79,800,000.00
                                    1,089,600              5,328,641,500.00
             インドネシアルピア          小計
                                                     (39,964,811)
     韓国ウォン        GS  HOLDINGS                          187     52,900.00        9,892,300.00
            S-OIL   CORPORATION                        165    126,500.00        20,872,500.00
            SK  INNOVATION      CO  LTD                   237    201,000.00        47,637,000.00
            HANWHA    CHEMICAL     CORP                   392     18,850.00        7,389,200.00
            HYUNDAI    STEEL   COMPANY                    293     53,700.00       15,734,100.00
            KOREA   ZINC   CO.,   LTD.                    31    407,000.00        12,617,000.00
            KUMHO   PETROCHEMICAL       CO  LTD                67    97,800.00        6,552,600.00
            LG  CHEM   LTD                       168    354,000.00        59,472,000.00
            LG  CHEM   LTD                        28    194,000.00        5,432,000.00
            LOTTE   CHEMICAL     CORPORATION                    56    286,500.00        16,044,000.00
            OCI  COMPANY    LTD                      61    118,000.00        7,198,000.00
            POSCO                           292    293,000.00        85,556,000.00
            CJ  CORP                          53    136,000.00        7,208,000.00
            DAELIM    INDUSTRIAL      CO.,   LTD               102     83,600.00        8,527,200.00
            DAEWOO    ENGINEERING      & CONSTR                609     5,650.00       3,440,850.00
            DOOSAN    BOBCAT    INC                    129     36,650.00        4,727,850.00
            DOOSAN    HEAVY   INDUSTRIES      AND  CONSTRUCTION             195     14,800.00        2,886,000.00
            GS  ENGINEERING      & CONSTRUCT                   184     52,800.00        9,715,200.00
            HANWHA    CORPORATION                        165     31,950.00        5,271,750.00
            HDC  HOLDINGS     CO  LTD                    92    27,100.00        2,493,200.00
            HDC  HYUNDAI    DEVELOPMENT      CO-ENGIN               128     62,100.00        7,948,800.00
            HYUNDAI    ENGINEERING      & CONSTRUCTION       CO         286     68,700.00       19,648,200.00
            HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES      CO  LTD             134    130,500.00        17,487,000.00
            HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES      HOLDINGS               36    388,500.00        13,986,000.00
            KCC  CORP                          21    340,000.00        7,140,000.00
            KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES      LTD             250     45,150.00       11,287,500.00
            LG  CORP                          348     71,700.00       24,951,600.00
            LOTTE   CORPORATION                        108     54,500.00        5,886,000.00
            POSCO   DAEWOO    CORP                     136     19,250.00        2,618,000.00
                                223/437


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SAMSUNG    C&T  CORPORATION                     278    125,500.00        34,889,000.00
            SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD               583     17,350.00       10,115,050.00
            SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES      CO.,LTD.             1,438      7,960.00       11,446,480.00
            SK  HOLDINGS     CO  LTD                    116    281,500.00        32,654,000.00
            KEPCO   PLANT   SERVICE    & ENGINE                82    36,000.00        2,952,000.00
            S1  CORPORATION                          63    85,800.00        5,405,400.00
            CJ  LOGISTICS     CORPORATION                     29    164,500.00        4,770,500.00
            GLOVIS    CO  LTD                       69    126,500.00        8,728,500.00
            KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD                 174     28,850.00        5,019,900.00
            PAN  OCEAN   CO  LTD                     783     5,060.00       3,961,980.00
            HANKOOK    TIRE   CO  LTD                   272     46,300.00       12,593,600.00
            HANON   SYSTEMS                        684     11,750.00        8,037,000.00
            HYUNDAI    MOBIS                       250    222,500.00        55,625,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO                    565    128,500.00        72,602,500.00
            HYUNDAI    MOTOR   COMPANY                    138     87,400.00       12,061,200.00
            HYUNDAI    MOTOR   COMPANY                     87    79,300.00        6,899,100.00
            KIA  MOTORS    CORPORATION                      965     34,050.00       32,858,250.00
            COWAY   CO  LTD                       192     93,400.00       17,932,800.00
            HANSSEM    CO  LTD                      39    87,300.00        3,404,700.00
            HLB  INC                         115    109,900.00        12,638,500.00
            LG  ELECTRONICS      INC                    390     71,900.00       28,041,000.00
            KANGWON    LAND   INC                     431     27,450.00       11,830,950.00
            CHEIL   COMMUNICATIONS        INC                253     19,800.00        5,009,400.00
            CJ  ENM  CO  LTD                       28    242,200.00        6,781,600.00
            HOTEL   SHILLA    CO  LTD                   115    106,000.00        12,190,000.00
            HYUNDAI    DEPARTMENT      STORE   CO  LTD             51    96,700.00        4,931,700.00
            LOTTE   SHOPPING     CO  LTD                   41    196,000.00        8,036,000.00
            SHINSEGAE     CO  LTD                     27    341,500.00        9,220,500.00
            BGF  RETAIL    CO  LTD                     32    195,000.00        6,240,000.00
            DONGSUH    COMPANIES     INC                  128     21,000.00        2,688,000.00
            E-MART    INC                        77    201,000.00        15,477,000.00
            GS  RETAIL    CO  LTD                     99    38,850.00        3,846,150.00
            CJ  CHEILJEDANG      CORP                    30    327,500.00        9,825,000.00
            KT&G   CORPORATION                         427    101,000.00        43,127,000.00
            ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA                80    104,000.00        8,320,000.00
            OTTOGI    CORPORATION                         ▶   714,000.00        2,856,000.00
            AMOREPACIFIC       CORP                     118    263,500.00        31,093,000.00
            AMOREPACIFIC       CORP-PREF                     33    136,500.00        4,504,500.00
            AMOREPACIFIC       GROUP                     106     93,000.00        9,858,000.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH    CARE   LTD              34   1,224,000.00         41,616,000.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH    CARE-PREF                 8   753,000.00        6,024,000.00
            CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD               128     99,000.00       12,672,000.00
                                224/437


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CELLTRION     INC                      298    302,500.00        90,145,000.00
            CELLTRION     PHARM   INC                    57    82,500.00        4,702,500.00
            HANMI   PHARM   CO  LTD                    23    496,000.00        11,408,000.00
            HANMI   SCIENCE    CO  LTD                   47    89,500.00        4,206,500.00
            MEDY-TOC     INC                       16    681,900.00        10,910,400.00
            SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD                 61    486,000.00        29,646,000.00
            SILLAJEN     INC                       199     93,900.00       18,686,100.00
            VIROMED    CO  LTD                      50    241,300.00        12,065,000.00
            YUHAN   CORPORATION                         31    239,500.00        7,424,500.00
            BS  FINANCIAL     GROUP   INC                 955     8,370.00       7,993,350.00
            DGB  FINANCIAL     GROUP   INC                 620     10,050.00        6,231,000.00
            HANA   FINANCIAL     GROUP   INC.               1,084      42,650.00       46,232,600.00
            INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA                 923     14,550.00       13,429,650.00
            KB  FINANCIAL     GROUP   INC                1,455      50,400.00       73,332,000.00
            SHINHAN    FINANCIAL     GROUP   CO  LTD            1,563      42,650.00       66,661,950.00
            WOORI   BANK                       1,733      16,300.00       28,247,900.00
            KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO              143     69,800.00        9,981,400.00
            MIRAE   ASSET   DAEWOO    CO  LTD               1,342      8,180.00       10,977,560.00
            SAMSUNG    CARD   CO  LTD                   106     35,750.00        3,789,500.00
            SAMSUNG    SECURITIES      CO,LTD.                 245     31,600.00        7,742,000.00
            WOORI   INVESTMENT      & SECURITIES      CO.,LTD            515     13,500.00        6,952,500.00
            DB  INSURANCE     CO  LTD                   182     62,900.00       11,447,800.00
            HANWHA    LIFE   INSURANCE     CO  LTD              954     4,900.00       4,674,600.00
            HYUNDAI    MARINE    & FIRE   INS  CO              229     36,750.00        8,415,750.00
            ORANGE    LIFE   INSURANCE     LTD                120     33,950.00        4,074,000.00
            SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INS                113    258,000.00        29,154,000.00
            SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO.,LTD.               256     91,000.00       23,296,000.00
            KAKAO   CORP                        167    121,500.00        20,290,500.00
            NCSOFT    CORP                        64    430,000.00        27,520,000.00
            NETMARBLE     CORPORATION                       93    113,500.00        10,555,500.00
            NHN  CORP                         103    728,000.00        74,984,000.00
            PEARLABYSS      CORP                      21    222,000.00        4,662,000.00
            SAMSUNG    SDS  CO  LTD                    128    240,000.00        30,720,000.00
            LG  DISPLAY    CO  LTD                    852     19,700.00       16,784,400.00
            LG  INNOTEK    CO  LTD                     52    132,000.00        6,864,000.00
            SAMSUNG    ELECTRO-MECHANICS         CO  LTD            205    152,000.00        31,160,000.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD              17,888      45,150.00       807,643,200.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD              3,200      36,000.00       115,200,000.00
            SAMSUNG    SDI  CO  LTD                    202    246,500.00        49,793,000.00
            LG  UPLUS   CORP                       782     17,350.00       13,567,700.00
            SK  TELECOM    CO  LTD                     74    278,500.00        20,609,000.00
            KOREA   ELECTRIC     POWER   CORPORATION                941     29,800.00       28,041,800.00
                                225/437


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            KOREA   GAS  CORPORATION                      101     58,200.00        5,878,200.00
            HYNIX   SEMICONDUCTOR       INC                2,133      77,200.00       164,667,600.00
                                      54,841            3,069,171,570.00
               韓国ウォン      小計
                                                    (304,154,902)
     新台湾ドル        FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP               5,000        129.50       647,500.00
            ASIA   CEMENT    CORPORATION                    9,000        36.40       327,600.00
            CHINA   STEEL   CORP                    46,000         24.50      1,127,000.00
            FORMOSA    CHEMICALS     & FIBRE   CORPORATION            13,000        121.00      1,573,000.00
            FORMOSA    PLASTICS     CORPORATION                 17,000        112.50      1,912,500.00
            NAN  YA  PLASTICS     CORP                 19,000         83.90      1,594,100.00
            TAIWAN    CEMENT    CORPORATION                   14,300         39.30       561,990.00
            FAR  EASTERN    NEW  CENTURY    CORPORATION             12,000         35.75       429,000.00
            HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP                1,000        261.50       261,500.00
            HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP-NEW                  30      261.50        7,845.00
            TECO   ELECTRIC     & MACHINERY     CO  LTD           7,000        21.15       148,050.00
            CHINA   AIRLINES     LTD                  10,000         9.21       92,100.00
            EVA  AIRWAYS    CORP                    7,000        14.55       101,850.00
            EVA  AIRWAYS    CORP-NEW                     350       14.55        5,092.50
            EVERGREEN     MARINE    CORPORATION                 7,000        12.25       85,750.00
            EVERGREEN     MARINE    CORPORATION-NEW                   350       12.25        4,287.50
            TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP              6,000        25.80       154,800.00
            CHENG   SHIN   RUBBER    INDUSTRY     CO.,LTD            7,000        47.30       331,100.00
            ECLAT   TEXTILE    CO  LTD                 1,000        396.00       396,000.00
            FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD              1,000        192.00       192,000.00
            FORMOSA    TAFFETA    CO  LTD                3,000        35.55       106,650.00
            GIANT   MANUFACTURING       CO  LTD              1,000        129.50       129,500.00
            NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD              1,000        233.50       233,500.00
            POU  CHEN                        8,000        31.80       254,400.00
            RUENTEX    INDUSTRIES      LIMITED                2,000        58.20       116,400.00
            HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD                1,000        257.00       257,000.00
            PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP               2,000        357.00       714,000.00
            STANDARD     FOODS   CORPORATION                   2,000        51.90       103,800.00
            UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO            18,000         75.60      1,360,800.00
            TAIMED    BIOLOGICS     INC                 1,000        197.00       197,000.00
            CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK               17,000         18.20       309,400.00
            CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK(NEW)                680       18.20       12,376.00
            CHINA   DEVELOPMENT      FINANCIAL     HOLDING           49,000         10.90       534,100.00
            CHINATRUST      FINANCIAL     HOLDING               64,000         21.45      1,372,800.00
            E.SUN   FINANCIAL     HOLDING    CO             36,082         22.30       804,628.60
            FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO             34,000         20.40       693,600.00
            FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO-NEW               340       20.40        6,936.00
            HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS     CO  LTD          27,170         17.95       487,701.50
                                226/437


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            MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD            40,000         26.40      1,056,000.00
            SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS     CO.,LTD.            38,000         11.20       425,600.00
            SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS     NEW             760       11.20        8,512.00
            TAISHIN    FINANCIAL     HOLDINGS                36,551         14.40       526,334.40
            TAIWAN    BUSINESS     BANK                 14,000         10.90       152,600.00
            TAIWAN    BUSINESS     BANK   NEW                560       10.90        6,104.00
            TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL     HOLDING    CO       29,000         18.10       524,900.00
            TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL     HOLDING-NEW            870       18.10       15,747.00
            CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD               4,080        104.00       424,320.00
            FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD            24,000         50.00      1,200,000.00
            YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD           37,000         15.25       564,250.00
            CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO             30,000         51.20      1,536,000.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO  LTD              9,540        29.50       281,430.00
            SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD          30,000         12.15       364,500.00
            HIGHWEALTH      CONSTRUCTION       CORP              3,000        47.50       142,500.00
            RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD              3,000        35.20       105,600.00
            ACER   INC                       11,000         24.25       266,750.00
            ADVANTECH     CO  LTD                    1,000        215.00       215,000.00
            ASUSTEK    COMPUTER     INC                 3,000        250.50       751,500.00
            AU  OPTRONICS     CORP                   32,000         12.95       414,400.00
            CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD               2,000        360.50       721,000.00
            CHICONY    ELECTRONICS      CO  LTD              2,010        63.00       126,630.00
            COMPAL    ELECTRONICS                      15,000         18.90       283,500.00
            DELTA   ELECTRONICS      INC                 7,000        120.00       840,000.00
            FOXCONN    TECHNOLOGY      CO  LTD               3,000        73.70       221,100.00
            GENERAL    INTERFACE     SOLUTION     HOLDINGS            1,000        140.50       140,500.00
            HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY                61,000         77.80      4,745,800.00
            HTC  CORPORATION                        2,000        39.30       78,600.00
            INNOLUX    DISPLAY    CORPORATION                 33,000         10.65       351,450.00
            INVENTEC     CORPORATION                      9,000        26.80       241,200.00
            LARGAN    PRECISION     CO  LTD                 380     4,285.00       1,628,300.00
            LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP                8,000        37.65       301,200.00
            MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO  LTD            2,000        89.40       178,800.00
            PEGATRON     CORP                      7,000        65.80       460,600.00
            QUANTA    COMPUTER     INC                 10,000         52.30       523,000.00
            SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP              5,000        39.05       195,250.00
            WALSIN    TECHNOLOGY      CORP                 1,000        253.00       253,000.00
            WISTRON    CORPORATION                      10,293         20.10       206,889.30
            WPG  HOLDINGS     CO  LTD                  6,000        37.80       226,800.00
            YAGEO   CORPORATION                       1,198        533.00       638,534.00
            ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING    LTD           2,000        77.30       154,600.00
            CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD               14,000        108.50      1,519,000.00
                                227/437


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            FAR  EASTONE    TELECOMMUNICATIONS          CO  LTD         6,000        73.90       443,400.00
            TAIWAN    MOBILE    CO  LTD                 6,000        109.00       654,000.00
            ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LTD            13,000         72.50       942,500.00
            GLOBALWAFERS       CO  LTD                  1,000        306.00       306,000.00
            MACRONIX     INTERNATIONAL       CO  LTD             7,000        28.15       197,050.00
            MACRONIX     INTERNATIONAL       CO  LTD-NEW              140       28.15        3,941.00
            MEDIATEK     INCORPORATION                      6,000        243.50      1,461,000.00
            NANYA   TECHNOLOGY      CORP                 4,000        61.20       244,800.00
            NOVATEK    MICROELECTRONICS         CORP   LTD           2,000        147.50       295,000.00
            PHISON    ELECTRONICS      CORP                1,000        241.50       241,500.00
            POWERTECH     TECHNOLOGY      INC               3,000        85.70       257,100.00
            REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP               2,000        136.00       272,000.00
            TAIWAN    SEMICONDUCTOR       MANUFACTURING               90,000        258.00      23,220,000.00
            UNITED    MICROELECTRONICS         CORPORATION             44,000         15.60       686,400.00
            VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMICONDUCTOR       COR       3,000        66.10       198,300.00
            WIN  SEMICONDUCTORS        CORP                1,000        143.00       143,000.00
            WINBOND    ELECTRONICS      CORP               11,000         14.75       162,250.00
                                    1,199,684               70,393,698.80
               新台湾ドル      小計
                                                    (255,529,126)
     インドルピー        BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD               2,821        364.00      1,026,844.00
            COAL   INDIA   LTD                     2,537        274.95       697,548.15
            HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP                2,265        258.35       585,162.75
            INDIAN    OIL  CORP   LTD                  5,413        156.55       847,405.15
            OIL  AND  NATURAL    GAS  CORPORATION      LIMITED          5,245        171.70       900,566.50
            PETRONET     LNG  LTD                    2,229        237.40       529,164.60
            RELIANCE     INDUSTRIES      LIMITED               10,590       1,225.90       12,982,281.00
            AMBUJA    CEMENTS    LTD                   2,213        225.90       499,916.70
            ASIAN   PAINTS    LTD                    1,069      1,308.65       1,398,946.85
            GRASIM    INDUSTRIES      LTD                 1,221      1,065.20       1,300,609.20
            HINDALCO     INDUSTRIES      LTD                4,337        241.35      1,046,734.95
            JSW  STEEL   LTD                     3,143        411.85      1,294,444.55
            PIDILITE     INDUSTRIES      LTD                 453     1,109.50        502,603.50
            SHREE   CEMENT    LTD                     31    17,534.45         543,567.95
            TATA   STEEL   LTD                     1,298        616.40       800,087.20
            ULTRATECH     CEMENT    LTD                   357     4,103.50       1,464,949.50
            UPL  LTD                        1,322        723.50       956,467.00
            VEDANTA    LTD                      4,834        234.90      1,135,506.60
            ASHOK   LEYLAND    LIMITED                   4,350        127.45       554,407.50
            BHARAT    HEAVY   ELECTRICALS      LIMITED             3,274        76.15       249,315.10
            HAVELLS    INDIA   LTD                    929      666.90       619,550.10
            LARSEN    & TOUBRO    LTD                  1,770      1,344.75       2,380,207.50
            SIEMENS    LTD                       265      982.20       260,283.00
                                228/437


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECON              1,924        380.80       732,659.20
            CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LIMITED               616      633.95       390,513.20
            INTERGLOBE      AVIATION     LTD                 343      888.90       304,892.70
            BAJAJ   AUTO   LTD                      312     2,860.65        892,522.80
            BHARAT    FORGE   LTD                     778      652.55       507,683.90
            BOSCH   LIMITED                         27    20,986.10         566,624.70
            EICHER    MOTORS    LTD                     50    29,663.70        1,483,185.00
            HERO   MOTOCORP     LTD                    186     3,127.90        581,789.40
            MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD                2,771        950.85      2,634,805.35
            MARUTI    SUZUKI    INDIA   LIMITED                 393     8,537.80       3,355,355.40
            MOTHERSON     SUMI   SYSTEMS    LTD              2,346        287.75       675,061.50
            TATA   MOTORS    LTD                    5,900        260.25      1,535,475.00
            TITAN   CO  LTD                      1,154        823.45       950,261.30
            ZEE  ENTERTAINMENT       ENTERPRISE                 1,784        475.25       847,846.00
            AVENUE    SUPERMARTS      LTD                  464     1,524.80        707,507.20
            BRITANNIA     INDUSTRIES      LIMITED                107     6,021.75        644,327.25
            ITC  LIMITED                        12,689        302.00      3,832,078.00
            NESTLE    INDIA   LTD                     86    10,175.05         875,054.30
            UNITED    SPIRITS    LTD                   1,080        570.40       616,032.00
            DABUR   INDIA   LIMITED                    1,963        461.85       906,611.55
            GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD              886      853.75       756,422.50
            GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD-NEW              443      853.75       378,211.25
            HINDUSTAN     UNILEVER     LIMITED                2,413      1,605.45       3,873,950.85
            MARICO    LTD                       1,679        342.85       575,645.15
            AUROBINDO     PHARMA    LIMITED                   980      789.45       773,661.00
            CADILA    HEALTHCARE      LTD                  761      413.15       314,407.15
            CIPLA   LTD                       1,286        664.90       855,061.40
            DR.REDDY'S      LABORATORIES                      425     2,568.50       1,091,612.50
            GLENMARK     PHARMACEUTICALS        LTD              514      680.50       349,777.00
            LUPIN   LTD                        823      950.20       782,014.60
            PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD                 301     2,960.55        891,125.55
            SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS   LTD             3,120        646.20      2,016,144.00
            AXIS   BANK   LIMITED                     6,671        625.95      4,175,712.45
            HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE    CORPORATION            5,873      1,878.85       11,034,486.05
            ICICI   BANK   LIMITED                     8,833        325.70      2,876,908.10
            INDIABULLS      HOUSING    FINANCE    L            1,030      1,200.85       1,236,875.50
            LIC  HOUSING    FINANCE    LTD                1,106        476.45       526,953.70
            STATE   BANK   OF  INDIA                   6,414        285.30      1,829,914.20
            YES  BANK   LTD                      6,326        318.60      2,015,463.60
            BAJAJ   FINANCE    LIMITED                    643     2,604.60       1,674,757.80
            MAHINDRA     & MAHINDRA     FIN  SECS              1,125        440.55       495,618.75
            RURAL   ELECTRIFICATION        CORP               2,568        114.10       293,008.80
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            SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE                  548     1,197.20        656,065.60
            BAJAJ   FINSERV    LTD                    142     6,549.95        930,092.90
            HCL  TECHNOLOGIES       LTD                 2,069      1,078.40       2,231,209.60
            INFOSYS    LIMITED                      12,984        725.95      9,425,734.80
            TATA   CONSULTANCY      SVS  LTD               3,414      2,074.15       7,081,148.10
            TECH   MAHINDRA     LTD                   1,747        767.55      1,340,909.85
            WIPRO   LTD                       4,202        329.90      1,386,239.80
            BHARTI    AIRTEL    LIMITED                   5,198        382.05      1,985,895.90
            BHARTI    INFRATEL     LTD                  1,237        266.85       330,093.45
            IDEA   CELLULAR     LTD                   7,287        47.70       347,589.90
            GAIL   INDIA   LIMITED                     2,932        372.55      1,092,316.60
            NTPC   LTD                        7,353        172.25      1,266,554.25
            POWER   GRID   CORPORATION      OF  INDIA   LIMITED          5,831        201.90      1,177,278.90
            TATA   POWER   CO  LTD                   4,120        77.90       320,948.00
                                      210,223              124,006,664.65
               インドルピー       小計
                                                    (192,210,330)
     エジプトポンド        ELSWEDY    ELECTRIC     CO                   142      179.91        25,547.22
            EASTERN    TOBACCO                       662       86.17       57,044.54
            COMMERCIAL      INTERNATIONAL       BANK   EGYPT   SAE        3,830        82.37       315,477.10
                                       4,634               398,068.86
              エジプトポンド        小計
                                                     (2,483,949)
     南アフリカラン        EXXARO    RESOURCES     LIMITED                   920      152.00       139,840.00
     ド
            ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LTD               198      438.04        86,731.92
            ANGLOGOLD     ASHANTI    LIMITED                 1,502        123.25       185,121.50
            GOLD   FIELDS    LIMITED                    3,009        34.54       103,930.86
            KUMBA   IRON   ORE  LTD                    236      293.40        69,242.40
            MONDI   LTD                        433      418.00       180,994.00
            SAPPI   LIMITED                       2,041        96.14       196,221.74
            SASOL   LTD.                       2,033        566.00      1,150,678.00
            BIDVEST    GROUP   LTD                   1,232        187.70       231,246.40
            NASPERS    LIMITED-N     SHS                 1,630      3,206.42       5,226,464.60
            IMPERIAL     HOLDINGS     LTD                  553      178.89        98,926.17
            MR  PRICE   GROUP   LTD                    892      210.50       187,766.00
            THE  FOSCHINI     GROUP                     824      166.00       136,784.00
            TRUWORTHS     INTERNATIONAL       LTD              1,619        80.12       129,714.28
            WOOLWORTHS      HOLDINGS     LIMITED                3,647        50.14       182,860.58
            BID  CORP   LTD                      1,229        314.00       385,906.00
            CLICKS    GROUP   LTD                     944      181.55       171,383.20
            PICK   N PAY  STORES    LTD                 1,342        67.28       90,289.76
            SHOPRITE     HOLDINGS     LIMITED                 1,625        190.20       309,075.00
            SPAR   GROUP   LIMITED                      706      187.54       132,403.24
            PIONEER    FOODS   GROUP   LTD                 470       98.95       46,506.50
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            TIGER   BRANDS    LTD                     598      284.06       169,867.88
            LIFE   HEALTHCARE      GROUP   HOLDINGS     LTD          4,865        24.85       120,895.25
            NETCARE    LTD                      3,751        27.28       102,327.28
            ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LTD             1,421        192.55       273,613.55
            ABSA   GROUP   LTD                     2,640        145.90       385,176.00
            CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD                148      941.00       139,268.00
            NEDBANK    GROUP   LTD                    821      259.00       212,639.00
            STANDARD     BANK   GROUP   LIMITED                4,743        172.00       815,796.00
            CORONATION      FUND   MANAGERS     LTD              833       55.05       45,856.65
            FIRSTRAND     LIMITED                     12,329         66.00       813,714.00
            INVESTEC     LTD                      1,024        100.56       102,973.44
            PSG  GROUP   LTD                      551      214.55       118,217.05
            REINET    INVESTMENTS      SCA                 546      274.50       149,877.00
            REMGRO    LTD                       1,939        205.91       399,259.49
            RMB  HOLDINGS     LTD                    2,586        76.48       197,777.28
            DISCOVERY     LTD                     1,303        174.86       227,842.58
            LIBERTY    HOLDINGS     LTD                   472      107.23        50,612.56
            MMI  HOLDINGS     LTD                    3,464        16.48       57,086.72
            OLD  MUTUAL    LTD                    18,024         29.80       537,115.20
            RAND   MERCHANT     INVESTMENT      HOLDINGS     LIMITE         2,502        38.50       96,327.00
            SANLAM    LTD                       6,440        76.04       489,697.60
            NEPI   ROCKCASTLE      PLC                  1,376        136.02       187,163.52
            MTN  GROUP   LIMITED                     6,212        69.90       434,218.80
            TELKOM    SA  SOC  LTD                    965       50.00       48,250.00
            VODACOM    GROUP   LIMITED                   2,207        123.02       271,505.14
                                      108,845              15,889,163.14
              南アフリカランド         小計
                                                    (118,692,048)
                                    8,729,024               1,925,299,382
                  合　計
                                                   (1,925,299,382)
     （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

           通貨              銘柄数            組入株式時価比率             合計金額に対する比率

     米ドル              株式       26銘柄                   3.9  %             8.2  %
     メキシコペソ              株式       24銘柄                   1.6  %             3.4  %
     ブラジルレアル              株式       51銘柄                   2.9  %             6.2  %
     チリペソ              株式       17銘柄                   0.5  %             1.1  %
     コロンビアペソ              株式       9銘柄                   0.2  %             0.5  %
     ユーロ              株式       9銘柄                   0.1  %             0.3  %
     トルコリラ              株式       23銘柄                   0.3  %             0.6  %
     チェココルナ              株式       4銘柄                   0.1  %             0.2  %
     ハンガリーフォリント              株式       3銘柄                   0.1  %             0.3  %
     ポーランドズロチ              株式       22銘柄                   0.6  %             1.3  %
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     香港ドル              株式       203銘柄                   11.4  %            24.1  %
     マレーシアリンギット              株式       47銘柄                   1.3  %             2.7  %
     タイバーツ              株式       34銘柄                   1.2  %             2.6  %
     フィリピンペソ              株式       23銘柄                   0.5  %             1.1  %
     インドネシアルピア              株式       28銘柄                   1.0  %             2.1  %
     韓国ウォン              株式       115銘柄                   7.5  %            15.8  %
     新台湾ドル              株式       97銘柄                   6.3  %            13.3  %
     インドルピー              株式       79銘柄                   4.7  %            10.0  %
     エジプトポンド              株式       3銘柄                   0.1  %             0.1  %
     南アフリカランド              株式       46銘柄                   2.9  %             6.2  %
     　(b)株式以外の有価証券

      種類         通貨             銘　　柄             券面総額           評価額       備考

     投資信託受     米ドル            GLOBAL    X MSCI   PAKISTAN     ETF           1,178         12,333.66
      益証券
                      ISHARES    MSCI   QATAR   ETF             9,231        160,804.02
                      ISHARES    MSCI   RUSSIA    ETF            20,110         654,178.30
                      ISHARES    MSCI   UAE  ETF              7,671        116,829.33
                                             38,190         944,145.31
                      米ドル    小計
                                                    (105,583,770)
          中国元（オフショア）            CHINAAMC     CSI  300  INDEX   ETF           28,400         931,520.00
                                             28,400         931,520.00
                  中国元（オフショア）           小計
                                                     (15,127,884)
                                                     120,711,654
     投資信託受益証券合計
                                                    (120,711,654)
     投資証券     メキシコペソ            DEUTSCHE     BANK   MEX(FIBRA     UNO          11,700         288,405.00
                      ADMINISTR)
                                             11,700         288,405.00
                    メキシコペソ       小計
                                                     (1,707,357)
          ブラジルレアル            BANCO   SANTANDER     BRASIL-UNIT               1,500         52,200.00
                      KLABIN    SA-UNIT                    2,200         45,298.00
                      SUL  AMERICA    SA-UNITS                  700        17,787.00
                                              4,400        115,285.00
                    ブラジルレアル        小計
                                                     (3,117,306)
          トルコリラ            EMLAK   KONUT   GAYRIMENKUL      YATIRIM           6,960         12,806.40
                                              6,960         12,806.40
                     トルコリラ      小計
                                                      (226,417)
          南アフリカランド            FORTRESS     REIT   LTD-A                3,905         65,838.30
                      FORTRESS     REIT   LTD-B                2,984         45,356.80
                      GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD           11,038         264,691.24
                      HYPROP    INVESTMENTS      LTD              910        86,422.70
                      REDEFINE     PROPERTIES      LTD            18,627         180,868.17
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      RESILIENT     REIT   LTD               1,090         57,988.00
                                             38,554         701,165.21
                   南アフリカランド         小計
                                                     (5,237,704)
                                                      10,288,784
     投資証券合計
                                                     (10,288,784)
                                                     131,000,438
                     合計
                                                    (131,000,438)
     （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

                               組入投資信託受益証券             組入投資証券

                                                     合計金額に対する
        通貨            銘柄数
                                                        比率
                                  時価比率           時価比率
     米ドル           投資信託受益証券          4銘柄              2.6  %          －        80.6  %
     メキシコペソ             投資証券        1銘柄               －          0.0  %        1.3  %
     ブラジルレアル             投資証券        3銘柄               －          0.1  %        2.4  %
     トルコリラ             投資証券        1銘柄               －          0.0  %        0.2  %
     南アフリカランド             投資証券        6銘柄               －          0.1  %        4.0  %
     中国元（オフショ           投資信託受益証券          1銘柄              0.4  %          －        11.5  %
     ア）
     　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。

     Ｊリート・インデックス・マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                （平成30年      9月18日現在）
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                64,059,292
        投資証券                              10,100,613,900
                                        115,555,396
        未収配当金
                                      10,280,228,588
        流動資産合計
                                      10,280,228,588
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払解約金                                17,120,000
        未払利息                                   180
                                            516
        その他未払費用
                                        17,120,696
        流動負債合計
                                        17,120,696
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              5,029,327,804
        剰余金
                                       5,233,780,088
          剰余金又は欠損金（△）
                                      10,263,107,892
        元本等合計
                                233/437

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                （平成30年      9月18日現在）
                                      10,263,107,892
       純資産合計
                                      10,280,228,588
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針の注記）
                                     自  平成29年     9月14日

     　　　　　　　項　目
                                     至  平成30年     9月18日
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しておりま
                       す。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     ２.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                       　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                       額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                       おります。
     （貸借対照表に関する注記）

                                      （平成30年      9月18日現在）

              項　目
     １.   当計算期間の末日における受益権の総数                                               5,029,327,804口
     ２.   1単位当たり純資産の額                    1口当たり純資産額                               2.0407円
                           (10,000口当たりの純資産額                              20,407円)
     （金融商品に関する注記）

     　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
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                                     自  平成29年     9月14日
     　　　　　　　項　目
                                     至  平成30年     9月18日
     １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                       投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                       投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                       1)  有価証券
                       　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                       間については、投資証券を組み入れております。
                       2)  デリバティブ取引

                       　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                       す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
                       らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
                       3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                       (2)金融商品に係るリスク
                       　有価証券およびデリバティブ取引等
                       　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                       金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                       があります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                       から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                       託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                       よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                       います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                       は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設
                       け、報告が義務づけられています。
                       　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                       ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                       を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                       原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グ
                       ループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の
                       実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の
                       実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の
                       担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う
                       体制となっております。
                       　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                       合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                       管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部
                       会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                       は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                       の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                       実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                       条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                       に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                       クを示すものではありません。
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     　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                    （平成30年      9月18日現在）

     　　　　　　　項　目
     １.  貸借対照表計上額、時価及び差額                 　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券（投資証券）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     　　該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


                            自  平成29年     9月14日

                            至  平成30年     9月18日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
     め、該当事項はございません。
     （その他の注記）


                           （平成30年      9月18日現在）

     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                 5,505,317,391円
     同期中における追加設定元本額                                                 2,438,945,799円
     同期中における一部解約元本額                                                 2,914,935,386円
     平成30年     9月18日現在における元本の内訳
     アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  246,270,150円
     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  362,434,015円
     アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  315,117,221円
     イオン・バランス戦略ファンド                                                  83,519,245円
     三井住友・ＤＣ日本リートインデックスファンド                                                  342,372,018円
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                           （平成30年      9月18日現在）
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                   2,955,922円
     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                   1,753,162円
     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                   1,259,560円
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                   5,488,414円
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                   4,478,450円
     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                   9,108,096円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                   2,883,947円
     世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                    517,403円
     三井住友・５資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,758,790,990円
     三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,133,156,418円
     ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド＜適
                                                       110,531,606円
     格機関投資家限定＞
     ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  24,749,778円
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                       234,845,295円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０５＜適格機関投資家限
                                                       112,515,207円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  276,580,907円
     合計                                                 5,029,327,804円
     附属明細表

     　①有価証券明細表

     　(a)株式

     　　該当事項はありません。


     　(b)株式以外の有価証券


                                                       （単位：円）

         種類               銘　　柄                券面総額           評価額        備考

        投資証券       日本アコモデーションファンド投資法人                              394       197,394,000

               ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人                             1,337        116,586,400

               森ヒルズリート投資法人                             1,359        196,103,700

               産業ファンド投資法人                             1,382        161,003,000

               アドバンス・レジデンス投資法人                             1,156        329,922,400

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               ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資                              704       122,848,000
               法人
               アクティビア・プロパティーズ投資法人                              569       281,370,500

               ＧＬＰ投資法人                             2,938        322,886,200

               コンフォリア・レジデンシャル投資法人                              454       118,584,800

               日本プロロジスリート投資法人                             1,590        345,030,000

               星野リゾート・リート投資法人                              180       98,460,000

               Ｏｎｅリート投資法人                              154       37,098,600

               イオンリート投資法人                             1,217        147,378,700

               ヒューリックリート投資法人                              856       136,874,400

               日本リート投資法人                              383       140,752,500

               インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人                             7,031        114,605,300

               日本ヘルスケア投資法人                               54       9,666,000

               積水ハウス・リート投資法人                             3,058        218,952,800

               トーセイ・リート投資法人                              191       21,506,600

               ケネディクス商業リート投資法人                              434       105,809,200

               ヘルスケア＆メディカル投資法人                              157       18,055,000

               サムティ・レジデンシャル投資法人                              238       21,586,600

               野村不動産マスターファンド投資法人                             3,515        537,795,000

               いちごホテルリート投資法人                              207       28,897,200

               ラサールロジポート投資法人                              893       91,264,600

               スターアジア不動産投資法人                              366       37,551,600

               マリモ地方創生リート投資法人                              102       11,403,600

               三井不動産ロジスティクスパーク投資法人                              203       63,945,000

               大江戸温泉リート投資法人                              192       16,396,800

               さくら総合リート投資法人                              257       23,001,500

               投資法人みらい                              276       52,384,800

               森トラスト・ホテルリート投資法人                              277       38,752,300

               三菱地所物流リート投資法人                              126       31,248,000

               ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人                              118       12,767,600

               ザイマックス・リート投資法人                              110       12,353,000

               タカラレーベン不動産投資法人                              173       15,518,100

               日本ビルファンド投資法人                             1,148        740,460,000

               ジャパンリアルエステイト投資法人                             1,185        694,410,000

               日本リテールファンド投資法人                             2,241        462,318,300

               オリックス不動産投資法人                             2,363        412,579,800

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               日本プライムリアルティ投資法人                              751       304,155,000
               プレミア投資法人                             1,127        130,506,600

               東急リアル・エステート投資法人                              794       124,419,800

               グローバル・ワン不動産投資法人                              757       87,812,000

               ユナイテッド・アーバン投資法人                             2,614        460,325,400

               森トラスト総合リート投資法人                              847       136,959,900

               インヴィンシブル投資法人                             4,149        192,928,500

               フロンティア不動産投資法人                              403       176,514,000

               平和不動産リート投資法人                              738       82,877,400

               日本ロジスティクスファンド投資法人                              781       173,303,900

               福岡リート投資法人                              613       106,600,700

               ケネディクス・オフィス投資法人                              367       259,836,000

               いちごオフィスリート投資法人                              984       90,429,600

               大和証券オフィス投資法人                              274       187,142,000

               阪急阪神リート投資法人                              492       68,880,000

               スターツプロシード投資法人                              187       31,902,200

               大和ハウスリート投資法人                             1,485        377,190,000

               ジャパン・ホテル・リート投資法人                             3,434        287,769,200

               日本賃貸住宅投資法人                             1,333        120,103,300

               ジャパンエクセレント投資法人                             1,061        155,436,500

                    合計                        62,779       10,100,613,900

     　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


     　　該当事項はありません。

     外国リート・インデックス・マザーファンド


     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                （平成30年      9月18日現在）
      資産の部
       流動資産
        預金                                82,372,047
        コール・ローン                                12,465,039
        投資証券                              5,940,761,304
        派生商品評価勘定                                  1,610
                                239/437


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                （平成30年      9月18日現在）
        未収入金                                 290,563
                                        12,144,608
        未収配当金
                                       6,048,035,171
        流動資産合計
                                       6,048,035,171
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払金                                11,243,619
        未払解約金                                9,000,000
        未払利息                                    35
                                            279
        その他未払費用
                                        20,243,933
        流動負債合計
                                        20,243,933
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              2,888,731,950
        剰余金
                                       3,139,059,288
          剰余金又は欠損金（△）
                                       6,027,791,238
        元本等合計
                                       6,027,791,238
       純資産合計
                                       6,048,035,171
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針の注記）
                                     自  平成29年     9月14日

     　　　　　　　項　目
                                     至  平成30年     9月18日
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しておりま
                       す。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                       　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                       原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
     ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                       　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                       額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                       おります。
                       外貨建資産等の会計処理
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     自  平成29年     9月14日
     　　　　　　　項　目
                                     至  平成30年     9月18日
     ４.その他財務諸表作成のための基本と
                       　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
      なる重要な事項
                       ります。
     （貸借対照表に関する注記）

                                      （平成30年      9月18日現在）

              項　目
     １.   当計算期間の末日における受益権の総数                                               2,888,731,950口
     ２.   1単位当たり純資産の額                    1口当たり純資産額                               2.0867円
                           (10,000口当たりの純資産額                              20,867円)
     （金融商品に関する注記）

     　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  平成29年     9月14日

     　　　　　　　項　目
                                     至  平成30年     9月18日
     １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                       投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                       投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                       1)  有価証券
                       　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                       間については、投資証券を組み入れております。
                       2)  デリバティブ取引

                       　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                       す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
                       を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
                       以外には利用しません。
                       当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                       3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                       (2)金融商品に係るリスク
                       　有価証券およびデリバティブ取引等
                       　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                       金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                       があります。
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                                     自  平成29年     9月14日
     　　　　　　　項　目
                                     至  平成30年     9月18日
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                       から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                       託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                       よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                       います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                       は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設
                       け、報告が義務づけられています。
                       　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                       ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                       を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                       原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グ
                       ループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の
                       実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の
                       実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の
                       担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う
                       体制となっております。
                       　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                       合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                       管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部
                       会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                       は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                       の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                       実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                       条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                       に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                       クを示すものではありません。
     　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

     　　　　　　　項　目                               （平成30年      9月18日現在）

     １.  貸借対照表計上額、時価及び差額                 　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券（投資証券）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

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     （平成30年      9月18日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                       （単位：円）

       区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                   うち１年超
     市場取引以外の       為替予約取引
       取引
             買建               6,000,000              -      6,001,610            1,610
              米ドル              6,000,000              -      6,001,610            1,610
             合計               6,000,000              -      6,001,610            1,610
     （注）１．時価の算定方法

          (1)為替予約取引の時価の算定方法について
           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
           ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
            は当該仲値で評価しています。
           ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
            によっています。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対
            顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
            います。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
            い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
            相場の仲値で評価しております。
        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  平成29年     9月14日

                            至  平成30年     9月18日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
     め、該当事項はございません。
     （その他の注記）


                           （平成30年      9月18日現在）

     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                 1,898,629,446円
     同期中における追加設定元本額                                                 2,122,842,478円
     同期中における一部解約元本額                                                 1,132,739,974円
     平成30年     9月18日現在における元本の内訳
     アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  240,255,482円
     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  158,910,182円
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                           （平成30年      9月18日現在）
     アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  116,161,687円
     イオン・バランス戦略ファンド                                                  136,939,660円
     三井住友・ＤＣ外国リートインデックスファンド                                                  969,320,479円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                   1,141,583円
     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                   2,581,881円
     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                   1,649,949円
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                   6,739,312円
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                   5,275,024円
     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  11,069,429円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                   8,660,003円
     世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                    517,156円
     三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,103,625,312円
     ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド＜適
                                                       108,163,847円
     格機関投資家限定＞
     ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  17,720,964円
     合計                                                 2,888,731,950円
     附属明細表

     　①有価証券明細表

     　(a)株式

     　　該当事項はありません。

     　(b)株式以外の有価証券

      種類         通貨             銘　　柄             券面総額           評価額       備考

     投資証券     米ドル            ACADIA    REALTY    TRUST                3,108         89,013.12
                      AGREE   REALTY    CORP                 1,153         63,933.85
                      ALEXANDER     & BALDWIN    INC             2,414         56,487.60
                      ALEXANDER'S      INC                  136        46,988.00
                      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE               4,795        611,746.10
                      EQUITIES,     INC.
                      AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC            2,200         84,678.00
                      AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES      INC         6,209        263,447.87
                      AMERICAN     HOMES   ▶ RENT-A              11,935         272,953.45
                      AMERICOLD     REALTY    TRUST              2,500         64,225.00
                      APARTMENT     INVESTMENT      &            7,713        342,997.11
                      MANEGEMENT      CO-A
                      APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC           10,700         187,678.00
                      ARMADA    HOFFLER    PROPERTIES      INC           600        9,162.00
                      ASHFORD    HOSPITALITY      TRUST             6,012         37,394.64
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                      AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            6,586       1,216,631.78
                      BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH             600        5,982.00
                      BOSTON    PROPERTIES      INC              7,032        893,134.32
                      BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS    INC           602        6,736.38
                      BRANDYWINE      REALTY    TRUST              9,025        149,363.75
                      BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC           13,502         240,875.68
                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST               4,018        381,870.72
                      CARETRUST     REIT   INC                5,549        101,491.21
                      CBL  & ASSOCIATES      PROPERTIES              7,201         31,180.33
                      CEDAR   REALTY    TRUST   INC             2,130         9,861.90
                      CHATHAM    LODGING    TRUST               3,100         65,038.00
                      CHESAPEAKE      LODGING    TRUST             2,300         77,234.00
                      CITY   OFFICE    REIT   INC               600        7,482.00
                      CLIPPER    REALTY    INC                 800        9,832.00
                      COLONY    CAPITAL    INC-CLASS     A          22,060         137,875.00
                      COLUMBIA     PROPERTY     TRUST   INC           4,500        107,415.00
                      COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   I          300        9,201.00
                      CORECIVIC     INC                  5,301        135,281.52
                      CORESITE     REALTY    CORPORATION               1,700        197,608.00
                      CORPORATE     OFFICE    PROPERTIES              4,364        133,058.36
                      COUSINS    PROPERTIES      INC             17,983         164,904.11
                      CUBESMART                       9,062        271,406.90
                      CYRUSONE     INC                   4,895        333,936.90
                      DDR  CORPORATION                     5,797         79,013.11
                      DIAMONDROCK      HOSPITALITY      COMPANY          10,056         119,968.08
                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            9,820       1,201,869.80
                      DOUGLAS    EMMETT    INC                8,037        312,960.78
                      DUKE   REALTY    CORP                 17,415         505,209.15
                      EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTIES             4,200         83,748.00
                      EASTGROUP     PROPERTIES      INC            1,802        177,659.18
                      EDUCATION     REALTY    TRUST   INC           3,556        147,574.00
                      EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A             5,000         84,700.00
                      EPR  PROPERTIES                     3,467        240,748.48
                      EQUITY    COMMONWEALTH       REIT             5,608        182,203.92
                      EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES      INC         3,923        380,648.69
                      EQUITY    RESIDENTIAL                   17,567        1,201,582.80
                      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            3,072        756,480.00
                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             6,114        546,102.48
                      FARMLAND     PARTNERS     INC               300        2,064.00
                      FEDERAL    REALTY    INVESTMENT      TRUST          3,252        424,613.64
                      FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TRUST           5,894        189,020.58
                      INC
                      FOREST    CITY   REALTY    TRUST-A             11,600         291,392.00
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST            3,339         87,348.24
                      FRANKLIN     STREET    PROPERTIES               3,700         30,525.00
                      CORPORATION
                      GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIES             8,480        297,054.40
                      INC
                      GEO  GROUP   INC                  5,536        141,057.28
                      GETTY   REALTY    CORPORATION                 1,428         41,454.84
                      GLADSTONE     COMMERCIAL                  1,440         28,108.80
                      CORPORATION
                      GLADSTONE     LAND   CORP                 600        7,608.00
                      GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC             1,000         9,870.00
                      GLOBAL    NET  LEASE   INC              3,433         72,882.59
                      GOVERNMENT      PROPERTIES      INCOME            5,700         72,361.50
                      TRUST
                      GRAMERCY     PROPERTY     TRUST              8,229        225,556.89
                      HCP,INC.                       22,218         594,109.32
                      HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC           5,372        161,750.92
                      HEALTHCARE      TRUST   OF  AMERICA    INC         8,915        245,073.35
                      HERSHA    HOSPITALITY      TRUST             1,018         23,587.06
                      HIGHWOODS     PROPERTIES      INC            4,557        221,424.63
                      HOSPITALITY      PROPERTIES      TRUST           7,234        206,747.72
                      HOST   HOTELS    AND  RESORTS    INC          33,837         724,111.80
                      HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      INC          8,305        269,497.25
                      INDEPENDENCE       REALTY    TRUST             4,641         48,312.81
                      INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERTIES            1,300         28,340.00
                      INFRAREIT     INC                  2,200         47,190.00
                      INVESTORS     REAL   ESTATE    TRUST            3,233         18,007.81
                      INVITATION      HOMES   INC              13,964         331,086.44
                      IRON   MOUNTAIN     INC               12,300         440,094.00
                      ISTAR   INC                    3,000         33,690.00
                      JBG  SMITH   PROPERTIES                  4,364        160,377.00
                      KILROY    REALTY    CORP                4,754        341,907.68
                      KIMCO   REALTY    CORPORATION                21,355         362,394.35
                      KITE   REALTY    GROUP   TRUST              3,261         54,328.26
                      LASALLE    HOTEL   PROPERTIES                6,051        207,972.87
                      LEXINGTON     REALTY    TRUST              7,127         58,583.94
                      LIBERTY    PROPERTY     TRUST              6,695        291,902.00
                      LIFE   STORAGE    INC                 2,058        200,449.20
                      LTC  PROPERTIES      INC                1,576         71,865.60
                      MACERICH     COMPANY/THE                   4,637        264,077.15
                      MACK-CALI     REALTY    CORPORATION              4,599         96,670.98
                      MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV          63,400         51,354.00
                      MEDEQUITIES      REALTY    TRUST   INC          1,500         14,460.00
                      MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          15,978         235,036.38
                                246/437


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                      MID-AMERICA      APARTMENT                 5,408        557,672.96
                      COMMUNITIES
                      MONMOUTH     REAL   ESTATE    INVESTMENT            3,536         60,607.04
                      CORP
                      NATIONAL     HEALTH    INVESTORS     INC          1,704        132,179.28
                      NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES               7,651        346,513.79
                      NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES              3,800        102,600.00
                      NEW  SENIOR    INVESTMENT      GROUP            2,800         16,464.00
                      NEXPOINT     RESIDENTIAL      TRUST             500        16,780.00
                      NORTHSTAR     REALTY    EUROPE    CORP           2,216         28,431.28
                      OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS     INC         10,146         335,731.14
                      ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC           1,000         28,600.00
                      PARAMOUNT     GROUP   INC              11,700         182,871.00
                      PARK   HOTELS    AND  RESORTS    INC           9,900        330,066.00
                      PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST              2,784        101,894.40
                      PENNSYLVANIA       REAL   ESTATE              2,331         22,797.18
                      INVESTMENT      TRUS
                      PHYSICIANS      REALTY    TRUST              8,144        140,239.68
                      PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRUST           5,400        105,570.00
                      INC
                      PREFERRED     APARTMENT     COMMUNITIES             2,900         53,534.00
                      INC
                      PROLOGIS     INC                  29,612        1,999,402.24
                      PS  BUSINESS     PARKS   INC/CA              1,004        130,821.20
                      PUBLIC    STORAGE                    7,055       1,468,992.10
                      QTS  REALTY    TRUST   INC-CL    A           2,700        123,687.00
                      RAMCO-GERSHENSON         PROPERTIES              2,740         37,921.60
                      REALTY    INCOME    CORPORATION               13,027         757,780.59
                      REGENCY    CENTERS    CORP               6,948        455,024.52
                      RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMENTS             4,100         78,228.00
                      CORP
                      RETAIL    PROPERTIES      OF  AMERICA            10,074         128,141.28
                      RETAIL    VALUE   INC                  579        18,487.47
                      REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    INC          5,140        163,452.00
                      RLJ  LODGING    TRUST                 7,377        165,687.42
                      RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES              2,074        182,802.36
                      SABRA   HEALTH    CARE   REIT              8,481        198,200.97
                      SAUL   CENTERS    INC                  703        39,375.03
                      SELECT    INCOME    REIT                1,900         41,325.00
                      SENIOR    HOUSING    PROPERTIES      TRUST         10,696         199,587.36
                      SERITAGE     GROWTH    PROP-   A REIT           1,500         75,000.00
                      SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            14,234        2,611,369.64
                      SL  GREEN   REALTY    CORP               3,906        396,732.42
                      SPIRIT    MTA  REIT                  1,580         17,143.00
                      SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC           24,000         197,280.00
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                      STAG   INDUSTRIAL      INC               5,900        167,914.00
                      STORE   CAPITAL    CORP                7,400        211,418.00
                      SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC           4,300         57,706.00
                      SUN  COMMUNITIES      INC               3,888        400,891.68
                      SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC          9,659        161,112.12
                      TANGER    FACTORY    OUTLET                3,736         86,264.24
                      CENTERS,INC
                      TAUBMAN    CENTERS    INC               2,920        179,813.60
                      TERRENO    REALTY    CORP                2,200         82,808.00
                      TIER   REIT   INC                  1,800         42,660.00
                      UDR  INC                     11,812         478,740.36
                      UMH  PROPERTIES      INC                 800        12,648.00
                      UNIVERSAL     HEALTH    REALTY    INCOME            215        16,103.50
                      TRUST
                      URBAN   EDGE   PROPERTIES                  3,834         85,306.50
                      URSTADT    BIDDLE    PROPERTIES      - CL          442        9,277.58
                      A
                      VENTAS    INC                   16,109         940,443.42
                      VEREIT    INC                   46,810         356,224.10
                      VORNADO    REALTY    TRUST                8,297        624,349.25
                      WASHINGTON      PRIME   GROUP   INC           6,130         45,668.50
                      WASHINGTON      REAL   ESTATE               3,270        100,716.00
                      INVESTMENT      TRUST
                      WEINGARTEN      REALTY    INVESTORS              5,781        171,926.94
                      WELLTOWER     INC                  16,783        1,121,272.23
                      WHEELER    REAL   ESTATE    INVESTMENT              125         531.25
                      WHITESTONE      REIT                   200        2,730.00
                      WP  CAREY   INC                   5,300        347,468.00
                      XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC           4,000         95,720.00
                                            1,054,560         38,412,600.57
                      米ドル    小計
                                                   (4,295,681,121)
          カナダドル            AGELLAN    COMMERCIAL      REAL   ESTA            500        6,975.00
                      ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTATE           2,300        103,891.00
                      ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT              6,400         78,272.00
                      BOARDWALK     REAL   ESTATE                 735        37,257.15
                      INVESTMENT      TRUST
                      CAN  APARTMENT     PROP                3,807        186,504.93
                      CHOICE    PROPERTIES      REIT              6,836         87,364.08
                      COMINAR    REAL   ESTATE    INV-TR             3,192         39,261.60
                      CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTMENT             1,500         20,475.00
                      TRUST
                      CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TRUST           200        2,662.00
                      DREAM   GLOBAL    REAL   ESTATE              3,214         48,917.08
                      INVESTMENT      TRUS
                      DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE            3,700         38,406.00
                      INVEST    TR
                                248/437

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                      DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE              1,476         37,372.32
                      INVESTMENT      TRUS
                      GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME             1,000         56,960.00
                      H&R  REAL   ESTATE    INVESTMENT               6,012        123,546.60
                      TRUST
                      INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST            1,000         11,850.00
                      KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE            1,000         16,530.00
                      MORGUARD     NORTH   AMERICAN     RE            100        1,634.00
                      MORGUARD     REAL   ESTATE-TR     UTS           1,503         18,306.54
                      NORTHVIEW     APARTMENT     REIT             1,052         27,772.80
                      NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERTIES            1,500         17,145.00
                      RIOCAN    REAL   ESTATE    INVESTMENT             8,627        221,368.82
                      TRUST
                      SLATE   OFFICE    REIT                 1,000         7,930.00
                      SLATE   RETAIL    REIT                  500        6,455.00
                      SMARTCENTRES       REAL   ESTATE              3,207        101,790.18
                      INVESTMENT      TRUS
                      SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME    REIT          1,500         13,305.00
                                             61,861        1,311,952.10
                     カナダドル      小計
                                                    (112,368,697)
          ユーロ            AEDIFICA                        968        77,827.20
                      ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG                6,469         84,097.00
                      ALTAREA                         70       13,510.00
                      BEFIMMO    SCA                    744        36,716.40
                      BENI   STABILU    SPA                30,000         22,605.00
                      COFINIMMO                       1,095        120,778.50
                      COVIVIO                       2,687        241,023.90
                      CROMWELL     EUROPEAN     REIT             40,000         23,200.00
                      EUROCOMMERCIAL                       2,364         72,716.64
                      GECINA    SA                    2,314        338,769.60
                      GREEN   REIT   PLC                 27,000         42,174.00
                      HAMBORNER     REIT   AG                2,840         25,986.00
                      HIBERNIA     REIT   PLC               25,270         37,702.84
                      ICADE                       2,012        165,185.20
                      IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ             3,408         23,712.86
                      INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI           17,478         161,846.28
                      INTERVEST     OFFICES    & WAREHOUSES              300        6,930.00
                      IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES             10,100         15,412.60
                      KLEPIERRE                       9,961        302,814.40
                      LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIMI           2,620         21,353.00
                      SA
                      MERCIALYS                       2,280         32,102.40
                      MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA          15,500         185,225.00
                      NSI  NV                      727        25,881.20
                                249/437


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                      RETAIL    ESTATES                     200        14,820.00
                      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       6,230       1,089,253.20
                      STAPLED
                      VASTNED    RETAIL                    925        29,877.50
                      WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA             1,023        124,192.20
                      WERELDHAVE      NV                  1,995         59,071.95
                                             216,580        3,394,784.87
                      ユーロ    小計
                                                    (443,053,373)
          英ポンド            AEW  UK  LONG   LEASE   REIT   PLC           5,000         4,765.00
                      ASSURA    PLC                   116,800          66,342.40
                      BIG  YELLOW    GROUP   PLC              6,736         65,676.00
                      BRITISH    LAND   CO  PLC              45,500         280,189.00
                      CAPITAL    & REGIONAL     PLC             20,000          8,740.00
                      CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC           10,000         11,300.00
                      DERWENT    LONDON    PLC                4,847        142,792.62
                      EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC          20,000         19,100.00
                      GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC           12,745         89,329.70
                      HAMMERSON     PLC                  38,700         177,633.00
                      HANSTEEN     HOLDINGS     PLC             11,700         11,553.75
                      INTU   PROPERTIES      PLC              33,500         51,422.50
                      LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           35,363         314,023.44
                      LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC           37,101         67,894.83
                      LXI  REIT   PLC                   4,000         4,660.00
                      NEWRIVER     REIT   PLC               17,642         43,399.32
                      PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES      PLC         42,148         47,205.76
                      RDI  REIT   PLC                  40,100         13,032.50
                      REGIONAL     REIT   LTD                5,000         4,850.00
                      SAFESTORE     HOLDINGS     PLC             12,700         69,405.50
                      SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTMENT            15,000          9,135.00
                      TRUST
                      SEGRO   PLC                    48,493         313,264.78
                      SHAFTESBURY      PLC                 10,700         96,835.00
                      TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC            64,900         97,025.50
                      UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT           35,000         31,255.00
                      UNITE   GROUP   PLC                 12,294         110,523.06
                      WORKSPACE     GROUP   PLC               6,465         67,882.50
                                             712,434        2,219,236.16
                     英ポンド     小計
                                                    (326,227,715)
          オーストラリアドル            ABACUS    PROPERTY     GROUP              20,971         72,769.37
                      ARENA   REIT                    3,100         7,409.00
                      BWP  TRUST                     29,090         100,360.50
                      CHARTER    HALL   GROUP                22,550         163,036.50
                      CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT           5,000         21,800.00
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                      CHARTER    HALL   RETAIL    REIT            11,701         51,250.38
                      CROMWELL     PROPERTY     GROUP             82,000         92,660.00
                      DEXUS                       48,837         529,393.08
                      FOLKESTONE      EDUCATION     TRUST            7,100         20,448.00
                      GDI  PROPERTY     GROUP                18,000         23,760.00
                      GOODMAN    GROUP                   74,756         805,869.68
                      GPT  GROUP                     87,000         465,450.00
                      GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUS           4,000         15,560.00
                      HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS      LTD          100         317.00
                      INDUSTRIA     REIT                  1,000         2,760.00
                      INGENIA    COMMUNITIES      GROUP             8,166         24,253.02
                      INVESTA    OFFICE    FUND               25,578         141,702.12
                      MIRVAC    GROUP                   170,322         417,288.90
                      NATIONAL     STORAGE    REIT              11,000         19,030.00
                      PROPERTYLINK       GROUP                28,000         30,100.00
                      RURAL   FUNDS   GROUP                 10,000         21,800.00
                      SCENTRE    GROUP                  239,409         995,941.44
                      SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA              42,042         104,264.16
                      PROPERTY     GR
                      STOCKLAND                      109,730         459,768.70
                      VICINITY     CENTRES                  158,829         433,603.17
                      VIVA   ENERGY    REIT                 18,000         40,140.00
                                            1,236,281         5,060,735.02
                   オーストラリアドル          小計
                                                    (405,364,875)
          ニュージーランドドル            ARGOSY    PROPERTY     LTD              30,000         33,150.00
                      GOODMAN    PROPERTY     TRUST              56,925         87,664.50
                      INVESTORE     PROPERTY     LTD             2,250         3,397.50
                      KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD            44,907         61,522.59
                      PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEAL          44,000         63,580.00
                      STRIDE    STAPLED    GROUP               23,000         44,620.00
                      VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TRUST         19,000         39,805.00
                                             220,082         333,739.59
                  ニュージーランドドル           小計
                                                     (24,519,847)
          香港ドル            CHAMPION     REAL   ESTATE    INVESTMENT           114,000         622,440.00
                      FORTUNE    REIT                   58,000         536,500.00
                      LINK   REIT                    98,600        7,473,880.00
                      PROSPERITY      REIT                 60,000         184,800.00
                      SPRING    REAL   ESTATE    INVESTMENT             28,000         91,000.00
                      TRUST
                      SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVESTMENT            37,000         200,170.00
                      TRUST
                      YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMENT             88,000         450,560.00
                      TRUST
                                             483,600        9,559,350.00
                     香港ドル     小計
                                251/437

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                                                    (136,316,331)
          シンガポールドル            AIMS   AMP  CAPITAL    INDUSTRIAL              23,500         33,370.00
                      REIT
                      ASCENDAS     HOSPITALITY      TRUST            25,000         20,125.00
                      ASCENDAS     REAL   ESTATE    INVESTMENT           103,100         268,060.00
                      TRUST
                      ASCOTT    RESIDENCE     TRUST              40,000         43,200.00
                      CACHE   LOGISTICS     TRUST              27,000         20,115.00
                      CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST           122,000         214,720.00
                      CAPITALAND      MALL   TRUST              139,500         298,530.00
                      CAPITALAND      RETAIL    CHINA   TRUST          20,000         28,200.00
                      CDL  HOSPITALITY      TRUSTS              59,350         92,586.00
                      ESR  REIT                     57,552         28,776.00
                      FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST            46,000         29,440.00
                      FIRST   REAL   ESTATE    INVESTMENT             28,000         34,720.00
                      TRUST
                      FRASERS    CENTREPOINT      TRUST            35,000         78,750.00
                      FRASERS    COMMERCIAL      TRUST             44,800         63,168.00
                      FRASERS    LOGISTICS     & INDUSTRIAL            95,000         102,600.00
                      TRUST
                      KEPPEL    DC  REIT                  57,000         76,380.00
                      KEPPEL    REIT                   91,000         107,380.00
                      LIPPO   MALLS   INDONESIA     RETAIL    T        33,000          8,745.00
                      MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST            99,000         162,360.00
                      MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST            49,800         99,600.00
                      MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            87,250         109,935.00
                      MAPLETREE     NORTH   ASIA   COMMERCIAL            83,000         94,620.00
                      TRUST
                      OUE  HOSPITALITY      TRUST              36,000         25,200.00
                      PARKWAY    LIFE   REAL   ESTATE             28,000         76,160.00
                      SABANA    SHARIAH    COMPLIANT               31,000         12,710.00
                      INDUSTRIAL      REIT
                      SOILBUILD     BUSINESS     SPACE   REI          26,000         15,080.00
                      SPH  REIT                     16,000         15,920.00
                      STARHILL     GLOBAL    REIT              54,000         38,610.00
                      SUNTEC    REIT                   96,000         178,560.00
                                            1,652,852         2,377,620.00
                   シンガポールドル         小計
                                                    (193,466,939)
          イスラエルシュケル            REIT   1 LTD                    8,000        120,320.00
                                              8,000        120,320.00
                   イスラエルシュケル          小計
                                                     (3,762,406)
                                                    5,940,761,304
                     合計
                                                   (5,940,761,304)
     （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                       組入投資証券

          通貨               銘柄数                        合計金額に対する比率
                                        時価比率
     米ドル                  投資証券         159銘柄               71.3  %           72.3  %
     カナダドル                  投資証券         25銘柄               1.9  %           1.9  %
     ユーロ                  投資証券         28銘柄               7.4  %           7.5  %
     英ポンド                  投資証券         27銘柄               5.4  %           5.5  %
     オーストラリアドル                  投資証券         26銘柄               6.7  %           6.8  %
     ニュージーランドドル                  投資証券         7銘柄               0.4  %           0.4  %
     香港ドル                  投資証券         7銘柄               2.3  %           2.3  %
     シンガポールドル                  投資証券         29銘柄               3.2  %           3.3  %
     イスラエルシュケル                  投資証券         1銘柄               0.1  %           0.1  %
     　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。

     国内債券パッシブ・マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                               （平成30年      9月18日現在）
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               488,666,663
        国債証券                             144,258,851,560
        地方債証券                              18,228,632,639
        特殊債券                              24,961,077,531
        社債券                              7,687,895,000
        未収利息                               713,818,011
                                        13,470,772
        前払費用
                                      196,352,412,176
        流動資産合計
                                      196,352,412,176
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払解約金                               142,582,056
        未払利息                                  1,375
                                           2,160
        その他未払費用
                                        142,585,591
        流動負債合計
                                        142,585,591
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                             156,243,981,253
        剰余金
                                      39,965,845,332
          剰余金又は欠損金（△）
                                      196,209,826,585
        元本等合計
                                      196,209,826,585
       純資産合計
                                      196,352,412,176
      負債純資産合計
     注記表

                                253/437


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （重要な会計方針の注記）
                                     自  平成29年     9月14日

     　　　　　　　項　目
                                     至  平成30年     9月18日
     有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則と
                       して時価で評価しております。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                      （平成30年      9月18日現在）

              項　目
     １.   当計算期間の末日における受益権の総数                                              156,243,981,253口
     ２.   1単位当たり純資産の額                    1口当たり純資産額                               1.2558円
                           (10,000口当たりの純資産額                              12,558円)
     （金融商品に関する注記）

     　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  平成29年     9月14日

     　　　　　　　項　目
                                     至  平成30年     9月18日
     １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                       投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                       投資として運用することを目的としております。
                       (1)金融商品の内容
                                254/437





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                                     自  平成29年     9月14日
     　　　　　　　項　目
                                     至  平成30年     9月18日
     ２.金融商品の内容及び金融商品に係る
                       1)  有価証券
      リスク
                       　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                       間については、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券を組み入れております。
                       2)  デリバティブ取引

                       　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                       す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
                       を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
                       以外には利用しません。
                       3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                       (2)金融商品に係るリスク
                       　有価証券およびデリバティブ取引等
                       　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                       金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                       があります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                       から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                       託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                       よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                       います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                       は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設
                       け、報告が義務づけられています。
                       　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                       ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                       を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                       原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グ
                       ループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の
                       実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の
                       実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の
                       担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う
                       体制となっております。
                       　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                       合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                       管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部
                       会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                       は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                       の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                       実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                       条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                       に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                       クを示すものではありません。
     　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                255/437


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                                    （平成30年      9月18日現在）

     　　　　　　　項　目
     １.  貸借対照表計上額、時価及び差額                 　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券（国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     　　該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


                            自  平成29年     9月14日

                            至  平成30年     9月18日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
     め、該当事項はございません。
     （その他の注記）


                           （平成30年      9月18日現在）

     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                176,819,822,513円
     同期中における追加設定元本額                                                19,201,712,901円
     同期中における一部解約元本額                                                39,777,554,161円
     平成30年     9月18日現在における元本の内訳
     三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                                 4,127,386,803円
     三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                                 7,343,912,915円
     三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                                 1,614,086,451円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                                  435,164,469円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                  53,710,355円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                                  159,191,966円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                                  271,629,507円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                                  223,652,169円
                                256/437


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                           （平成30年      9月18日現在）
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                                  86,584,420円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                                  186,323,704円
     三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型）                                                  72,886,153円
     アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                 3,686,378,534円
     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  434,988,432円
     アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  396,913,769円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                   8,473,869円
     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                   7,392,488円
     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                   2,950,441円
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                   2,202,839円
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                   1,542,455円
     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                   3,669,123円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  14,353,833円
     ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞                                                 5,835,498,623円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                20,606,650,976円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                                 8,000,634,181円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                19,588,603,267円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                                  362,538,660円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                                  629,074,675円
     世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                   2,980,578円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                                  301,786,908円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                                  120,214,392円
     ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                 2,136,089,504円
     ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 2,354,397,695円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                                 3,064,205,195円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                                11,858,000,050円
     ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                   6,060,549円
     三井住友・国内債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                 5,671,602,197円
     三井住友・５資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                16,989,743,969円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  567,882,547円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２０＜適格機関投資家専用＞                                                  903,895,355円
     三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                16,349,197,203円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  981,786,019円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  201,444,041円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  46,468,709円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                 2,198,767,299円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                 2,694,675,722円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ＜適格機関投資家専用＞                                                 2,574,471,716円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                 1,083,041,690円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  251,752,028円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  23,275,498円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                  378,750,836円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                 6,840,008,717円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                           （平成30年      9月18日現在）
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞                                                  311,416,414円
     ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  159,186,353円
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                      1,512,520,541円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０５＜適格機関投資家限
                                                       724,788,784円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                 1,778,755,223円
     ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                                                         420,444円
     ＜適格機関投資家限定＞
     合計                                                156,243,981,253円
     附属明細表

     　①有価証券明細表

     　(a)株式

     　　該当事項はありません。

     　(b)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

         種類               銘　　柄                券面総額           評価額        備考

        国債証券       第３９２回利付国債（２年）                          250,000,000           251,050,000
               第１２５回利付国債（５年）                           50,000,000           50,215,500
               第１２６回利付国債（５年）                          730,000,000           733,460,200
               第１２７回利付国債（５年）                          920,000,000           924,719,600
               第１２８回利付国債（５年）                         1,215,000,000           1,221,694,650
               第１２９回利付国債（５年）                         1,180,000,000           1,186,926,600
               第１３０回利付国債（５年）                          930,000,000           935,756,700
               第１３１回利付国債（５年）                          850,000,000           855,661,000
               第１３２回利付国債（５年）                          655,000,000           659,558,800
               第１３３回利付国債（５年）                          600,000,000           604,332,000
               第１３４回利付国債（５年）                          750,000,000           755,595,000
               第１３５回利付国債（５年）                          870,000,000           876,864,300
               第１３６回利付国債（５年）                         1,060,000,000           1,068,586,000
               第１回利付国債（４０年）                           40,000,000           56,418,800
               第２回利付国債（４０年）                          252,000,000           343,546,560
               第３回利付国債（４０年）                          255,000,000           349,209,750
               第４回利付国債（４０年）                          392,000,000           539,109,760
               第５回利付国債（４０年）                          360,000,000           476,013,600
               第６回利付国債（４０年）                          375,000,000           486,525,000
               第７回利付国債（４０年）                          400,000,000           495,420,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第８回利付国債（４０年）                          480,000,000           551,236,800
               第９回利付国債（４０年）                          691,000,000           574,794,530
               第１０回利付国債（４０年）                          690,000,000           680,271,000
               第１１回利付国債（４０年）                          200,000,000           189,748,000
               第３１０回利付国債（１０年）                          130,000,000           132,882,100
               第３１２回利付国債（１０年）                          645,000,000           663,924,300
               第３１３回利付国債（１０年）                         2,105,000,000           2,178,527,650
               第３１５回利付国債（１０年）                         1,800,000,000           1,864,278,000
               第３１７回利付国債（１０年）                         1,005,000,000           1,040,999,100
               第３１８回利付国債（１０年）                          895,000,000           924,364,950
               第３１９回利付国債（１０年）                          980,000,000          1,018,033,800
               第３２０回利付国債（１０年）                          960,000,000           994,128,000
               第３２１回利付国債（１０年）                          960,000,000           996,720,000
               第３２２回利付国債（１０年）                         1,065,000,000           1,101,998,100
               第３２３回利付国債（１０年）                          510,000,000           528,798,600
               第３２４回利付国債（１０年）                          790,000,000           816,149,000
               第３２５回利付国債（１０年）                         1,365,000,000           1,412,938,800
               第３２６回利付国債（１０年）                          527,000,000           544,533,290
               第３２７回利付国債（１０年）                          375,000,000           389,077,500
               第３２８回利付国債（１０年）                          380,000,000           391,487,400
               第３２９回利付国債（１０年）                         2,030,000,000           2,113,676,600
               第３３０回利付国債（１０年）                         1,285,000,000           1,340,447,750
               第３３２回利付国債（１０年）                          793,000,000           819,922,350
               第３３３回利付国債（１０年）                          815,000,000           843,736,900
               第３３４回利付国債（１０年）                         1,265,000,000           1,311,286,350
               第３３５回利付国債（１０年）                         1,250,000,000           1,289,450,000
               第３３６回利付国債（１０年）                          920,000,000           949,946,000
               第３３７回利付国債（１０年）                          120,000,000           122,403,600
               第３３８回利付国債（１０年）                         1,105,000,000           1,134,823,950
               第３３９回利付国債（１０年）                         1,315,000,000           1,351,412,350
               第３４０回利付国債（１０年）                         1,570,000,000           1,613,975,700
               第３４１回利付国債（１０年）                         1,407,000,000           1,436,561,070
               第３４２回利付国債（１０年）                         1,520,000,000           1,529,667,200
               第３４３回利付国債（１０年）                         1,370,000,000           1,377,946,000
               第３４４回利付国債（１０年）                         1,881,000,000           1,890,743,580
               第３４５回利付国債（１０年）                         1,498,000,000           1,504,770,960
               第３４６回利付国債（１０年）                         1,530,000,000           1,535,814,000
               第３４７回利付国債（１０年）                         1,380,000,000           1,384,195,200
               第３４８回利付国債（１０年）                         1,635,000,000           1,637,910,300
               第３４９回利付国債（１０年）                         1,930,000,000           1,932,644,100
               第３５０回利付国債（１０年）                         1,900,000,000           1,900,893,000
               第３５１回利付国債（１０年）                         1,020,000,000           1,019,010,600
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第２回利付国債（３０年）                          510,000,000           637,066,500
               第４回利付国債（３０年）                          300,000,000           395,763,000
               第５回利付国債（３０年）                          290,000,000           360,087,200
               第７回利付国債（３０年）                          474,000,000           600,415,800
               第９回利付国債（３０年）                          100,000,000           114,799,000
               第１０回利付国債（３０年）                          585,000,000           647,325,900
               第１１回利付国債（３０年）                          430,000,000           512,861,000
               第１２回利付国債（３０年）                          590,000,000           738,750,800
               第１４回利付国債（３０年）                          742,000,000           964,904,220
               第１６回利付国債（３０年）                          465,000,000           614,172,000
               第１８回利付国債（３０年）                          500,000,000           647,030,000
               第１９回利付国債（３０年）                          490,000,000           635,157,600
               第２１回利付国債（３０年）                          345,000,000           448,255,050
               第２２回利付国債（３０年）                          335,000,000           447,124,500
               第２３回利付国債（３０年）                          329,000,000           439,501,230
               第２４回利付国債（３０年）                          310,000,000           414,795,500
               第２５回利付国債（３０年）                          300,000,000           391,626,000
               第２６回利付国債（３０年）                          383,000,000           507,072,850
               第２７回利付国債（３０年）                          440,000,000           592,196,000
               第２８回利付国債（３０年）                          386,000,000           520,841,380
               第２９回利付国債（３０年）                          177,000,000           236,218,890
               第３０回利付国債（３０年）                          492,000,000           648,815,160
               第３１回利付国債（３０年）                          425,000,000           553,898,250
               第３２回利付国債（３０年）                          495,000,000           656,488,800
               第３３回利付国債（３０年）                          533,000,000           676,718,120
               第３４回利付国債（３０年）                          797,000,000          1,047,696,350
               第３５回利付国債（３０年）                          735,000,000           937,301,400
               第３６回利付国債（３０年）                          260,000,000           332,228,000
               第３７回利付国債（３０年）                          770,000,000           968,837,100
               第３８回利付国債（３０年）                          445,000,000           550,821,000
               第３９回利付国債（３０年）                          395,000,000           498,146,350
               第４０回利付国債（３０年）                          455,000,000           564,500,300
               第４１回利付国債（３０年）                          475,000,000           578,792,250
               第４２回利付国債（３０年）                          445,000,000           542,455,000
               第４３回利付国債（３０年）                          315,000,000           384,142,500
               第４４回利付国債（３０年）                          520,000,000           634,389,600
               第４５回利付国債（３０年）                          395,000,000           463,536,450
               第４６回利付国債（３０年）                          600,000,000           704,142,000
               第４７回利付国債（３０年）                          600,000,000           718,428,000
               第４８回利付国債（３０年）                          435,000,000           500,176,050
               第４９回利付国債（３０年）                          575,000,000           661,060,250
               第５０回利付国債（３０年）                          565,000,000           565,632,800
               第５１回利付国債（３０年）                          550,000,000           481,530,500
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               第５２回利付国債（３０年）                          613,000,000           566,387,480
               第５３回利付国債（３０年）                          477,000,000           451,890,720
               第５４回利付国債（３０年）                          275,000,000           274,045,750
               第５５回利付国債（３０年）                          425,000,000           423,512,500
               第５６回利付国債（３０年）                          400,000,000           398,124,000
               第５７回利付国債（３０年）                          830,000,000           825,103,000
               第５８回利付国債（３０年）                          760,000,000           754,596,400
               第５９回利付国債（３０年）                          370,000,000           357,242,400
               第４８回利付国債（２０年）                          955,000,000          1,011,220,850
               第５０回利付国債（２０年）                          918,000,000           964,202,940
               第５２回利付国債（２０年）                          720,000,000           767,512,800
               第５４回利付国債（２０年）                          965,000,000          1,036,902,150
               第５６回利付国債（２０年）                          818,000,000           882,000,320
               第５９回利付国債（２０年）                         1,455,000,000           1,564,823,400
               第６１回利付国債（２０年）                         1,215,000,000           1,273,660,200
               第６４回利付国債（２０年）                         1,025,000,000           1,125,521,750
               第６５回利付国債（２０年）                         1,020,000,000           1,124,437,800
               第６９回利付国債（２０年）                         1,020,000,000           1,140,288,600
               第７０回利付国債（２０年）                          780,000,000           889,441,800
               第７２回利付国債（２０年）                          753,000,000           849,188,220
               第７４回利付国債（２０年）                          664,000,000           752,112,800
               第７５回利付国債（２０年）                          490,000,000           557,414,200
               第７８回利付国債（２０年）                          590,000,000           665,897,600
               第８２回利付国債（２０年）                          620,000,000           711,171,000
               第８４回利付国債（２０年）                          850,000,000           972,578,500
               第８５回利付国債（２０年）                          645,000,000           745,445,850
               第８８回利付国債（２０年）                          742,000,000           872,577,160
               第８９回利付国債（２０年）                           20,000,000           23,365,000
               第９０回利付国債（２０年）                          580,000,000           680,206,600
               第９２回利付国債（２０年）                          734,000,000           857,656,980
               第９３回利付国債（２０年）                          632,000,000           735,976,640
               第９５回利付国債（２０年）                          305,000,000           364,313,350
               第９７回利付国債（２０年）                          677,000,000           806,002,350
               第９９回利付国債（２０年）                          693,000,000           821,558,430
               第１００回利付国債（２０年）                          207,000,000           248,017,050
               第１０１回利付国債（２０年）                          355,000,000           432,027,900
               第１０２回利付国債（２０年）                          457,000,000           558,230,070
               第１０５回利付国債（２０年）                          390,000,000           466,553,100
               第１０６回利付国債（２０年）                          370,000,000           446,286,600
               第１０７回利付国債（２０年）                          378,000,000           453,335,400
               第１０８回利付国債（２０年）                          390,000,000           459,837,300
               第１０９回利付国債（２０年）                          340,000,000           401,910,600
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               第１１１回利付国債（２０年）                          456,000,000           554,901,840
               第１１３回利付国債（２０年）                          467,000,000           564,957,920
               第１１４回利付国債（２０年）                          508,000,000           616,244,640
               第１１６回利付国債（２０年）                          830,000,000          1,018,302,100
               第１１８回利付国債（２０年）                          200,000,000           241,468,000
               第１１９回利付国債（２０年）                          425,000,000           503,357,250
               第１２０回利付国債（２０年）                          280,000,000           325,189,200
               第１２１回利付国債（２０年）                          255,000,000           305,632,800
               第１２２回利付国債（２０年）                          535,000,000           634,590,250
               第１２３回利付国債（２０年）                          230,000,000           281,586,700
               第１２４回利付国債（２０年）                          365,000,000           442,511,400
               第１２５回利付国債（２０年）                          425,000,000           526,719,500
               第１２６回利付国債（２０年）                          280,000,000           340,211,200
               第１２７回利付国債（２０年）                          145,000,000           174,419,050
               第１２８回利付国債（２０年）                          365,000,000           439,960,050
               第１２９回利付国債（２０年）                          340,000,000           405,620,000
               第１３０回利付国債（２０年）                          485,000,000           579,303,400
               第１３１回利付国債（２０年）                          460,000,000           543,651,000
               第１３２回利付国債（２０年）                          970,000,000          1,148,198,700
               第１３３回利付国債（２０年）                           60,000,000           71,790,600
               第１３４回利付国債（２０年）                           50,000,000           59,924,000
               第１３５回利付国債（２０年）                          275,000,000           325,789,750
               第１３６回利付国債（２０年）                          320,000,000           374,940,800
               第１３７回利付国債（２０年）                          415,000,000           492,372,600
               第１３８回利付国債（２０年）                           25,000,000           29,000,000
               第１３９回利付国債（２０年）                           80,000,000           93,857,600
               第１４０回利付国債（２０年）                          810,000,000           962,385,300
               第１４１回利付国債（２０年）                          530,000,000           630,551,600
               第１４２回利付国債（２０年）                          380,000,000           457,280,600
               第１４３回利付国債（２０年）                          330,000,000           388,254,900
               第１４４回利付国債（２０年）                          180,000,000           209,284,200
               第１４５回利付国債（２０年）                          435,000,000           518,824,500
               第１４６回利付国債（２０年）                          560,000,000           668,236,800
               第１４７回利付国債（２０年）                          960,000,000          1,132,924,800
               第１４８回利付国債（２０年）                          394,000,000           459,258,220
               第１４９回利付国債（２０年）                          940,000,000          1,095,635,800
               第１５０回利付国債（２０年）                          821,000,000           944,478,400
               第１５１回利付国債（２０年）                         1,100,000,000           1,231,461,000
               第１５２回利付国債（２０年）                          525,000,000           587,727,000
               第１５３回利付国債（２０年）                          497,000,000           564,119,850
               第１５４回利付国債（２０年）                         1,000,000,000           1,118,450,000
               第１５５回利付国債（２０年）                          770,000,000           835,118,900
               第１５６回利付国債（２０年）                          770,000,000           756,994,700
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第１５７回利付国債（２０年）                          585,000,000           553,673,250
               第１５８回利付国債（２０年）                          725,000,000           721,418,500
               第１５９回利付国債（２０年）                          798,000,000           805,948,080
               第１６０回利付国債（２０年）                          775,000,000           795,181,000
               第１６１回利付国債（２０年）                          570,000,000           573,864,600
               第１６２回利付国債（２０年）                          710,000,000           713,038,800
               第１６３回利付国債（２０年）                          850,000,000           852,201,500
               第１６４回利付国債（２０年）                          910,000,000           894,111,400
               第１６５回利付国債（２０年）                          550,000,000           538,857,000
     国債証券合計                                   131,628,000,000           144,258,851,560
       地方債証券        第１回東京都公募公債（２０年）                          100,000,000           106,989,000
               第１回東京都公募公債（３０年）                          100,000,000           124,012,000
               第６回東京都公募公債（２０年）                          100,000,000           112,196,000
               第７回東京都公募公債（２０年）                          100,000,000           114,129,000
               第８回東京都公募公債（２０年）                          100,000,000           116,476,000
               第８回東京都公募公債（３０年）                          400,000,000           505,964,000
               第１３回東京都公募公債（３０年）                          500,000,000           610,560,000
               第６７４回東京都公募公債                          100,100,000           101,458,357
               第６８４回東京都公募公債                          100,000,000           102,152,000
               第６８５回東京都公募公債                          100,000,000           101,924,000
               第６８８回東京都公募公債                          193,500,000           197,017,830
               第６８９回東京都公募公債                          200,000,000           204,196,000
               第７０３回東京都公募公債                          100,000,000           103,088,000
               第７０５回東京都公募公債                          100,000,000           103,560,000
               第７１０回東京都公募公債                          100,000,000           102,866,000
               平成２１年度第１４回北海道公募公債                          100,000,000           102,146,000
               平成２４年度第１回北海道公募公債                          100,000,000           103,345,000
               平成２４年度第１４回北海道公募公債                          100,000,000           103,212,000
               平成２５年度第１５回北海道公募公債                          100,000,000           103,032,000
               平成２６年度第１５回北海道公募公債                          100,000,000           101,910,000
               平成２９年度第６回北海道公募公債（５年）                          300,000,000           299,301,000
               第１回神奈川県公募公債（２０年）                          100,000,000           114,017,000
               第３回神奈川県公募公債（２０年）                          100,000,000           113,295,000
               第７回神奈川県公募公債（２０年）                          100,000,000           117,030,000
               第１５７回神奈川県公募公債                          115,600,000           116,058,932
               第１６７回神奈川県公募公債                          100,000,000           101,498,000
               第３２６回大阪府公募公債（１０年）                          200,000,000           202,250,000
               第３３２回大阪府公募公債（１０年）                          100,000,000           101,846,000
               第３４２回大阪府公募公債（１０年）                          200,000,000           204,726,000
               第３６１回大阪府公募公債（１０年）                          200,000,000           206,438,000
               第３７３回大阪府公募公債（１０年）                          100,000,000           103,893,000
               第３７７回大阪府公募公債（１０年）                          100,000,000           103,215,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               平成２２年度第５回京都府公募公債                          110,000,000           113,054,700
               平成２６年度第１３回京都府公募公債                          100,000,000           102,314,000
               平成２７年度第４回京都府公募公債                          100,000,000           102,831,000
               平成２９年度第１２回京都府公募公債                          300,000,000           299,595,000
               第５回兵庫県公募公債（１５年）                          300,000,000           329,607,000
               平成２１年度第３回兵庫県公募公債                          390,000,000           394,176,900
               平成２１年度第１１回兵庫県公募公債                          200,000,000           202,446,000
               平成２２年度第１回兵庫県公募公債                          100,000,000           102,243,000
               平成２５年度第１５回兵庫県公募公債（５年）                          100,000,000           100,068,000
               第７回静岡県公募公債（３０年）                          100,000,000           123,629,000
               平成２０年度第１回静岡県公募公債                          200,000,000           228,376,000
               平成２１年度第５回静岡県公募公債                          300,000,000           304,284,000
               平成２１年度第１回愛知県公募公債（１０年）                          100,000,000           100,969,000
               平成２１年度第７回愛知県公募公債（１０年）                          200,000,000           202,828,000
               平成２１年度第８回愛知県公募公債（１０年）                          100,000,000           101,404,000
               平成２１年度第１０回愛知県公募公債（１０                          100,000,000           101,504,000
               年）
               平成２２年度第１２回愛知県公募公債（１０                          100,000,000           102,321,000
               年）
               平成２１年度第１回広島県公募公債                          100,000,000           101,063,000
               平成２１年度第１回埼玉県公募公債                          100,000,000           100,891,000
               平成２１年度第２回埼玉県公募公債                          100,000,000           101,058,000
               平成２１年度第４回埼玉県公募公債                          200,000,000           202,460,000
               平成２９年度第７回埼玉県公募公債（５年）                          400,000,000           399,328,000
               平成２１年度第３回福岡県公募公債                          100,000,000           101,428,000
               平成２１年度第８回福岡県公募公債                          100,000,000           101,661,000
               平成２５年度第１１回福岡県公募公債                          100,000,000           103,214,000
               平成２５年度第１２回福岡県公募公債                          100,000,000           100,066,000
               平成２６年度第４回福岡県公募公債                          100,000,000           100,107,000
               平成２６年度第１０回福岡県公募公債                          100,000,000           102,095,000
               平成２１年度第２回千葉県公募公債                          345,000,000           348,608,700
               平成２１年度第６回千葉県公募公債                          100,000,000           101,406,000
               第９回群馬県公募公債（１０年）                          100,000,000           103,091,000
               平成２１年度第１回岐阜県公募公債（１０年）                          200,000,000           202,928,000
               第７３回共同発行市場公募地方債                          400,000,000           403,740,000
               第７４回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           101,046,000
               第７５回共同発行市場公募地方債                          900,000,000           911,115,000
               第７６回共同発行市場公募地方債                          300,000,000           303,489,000
               第７７回共同発行市場公募地方債                          300,000,000           304,206,000
               第７９回共同発行市場公募地方債                          200,000,000           202,884,000
               第８１回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           101,635,000
               第８２回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           101,876,000
               第９１回共同発行市場公募地方債                          300,000,000           305,469,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第１１０回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           103,068,000
               第１１１回共同発行市場公募地方債                          300,000,000           309,408,000
               第１１２回共同発行市場公募地方債                          150,000,000           154,519,500
               第１１４回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           103,036,000
               第１１５回共同発行市場公募地方債                          600,000,000           618,144,000
               第１１８回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           103,363,000
               第１３７回共同発行市場公募地方債                          200,000,000           205,372,000
               第１７２回共同発行市場公募地方債                          500,000,000           500,645,000
               平成２１年度第４回大阪市公募公債                          300,000,000           304,389,000
               平成２６年度第２回大阪市公募公債（５年）                          200,000,000           200,252,000
               第１回名古屋市公募公債（２０年）                          200,000,000           219,818,000
               第３回名古屋市公募公債（２０年）                          100,000,000           112,759,000
               第４６７回名古屋市公募公債（１０年）                          100,000,000           101,197,000
               第１回京都市公募公債（７年）                          300,000,000           301,254,000
               第１回京都市公募公債（３０年）                          100,000,000           132,366,000
               第７回京都市公募公債（２０年）                          100,000,000           120,619,000
               平成２６年度第１回京都市公募公債                          100,000,000           100,116,000
               平成２９年度第５回京都市公募公債                          100,000,000           99,864,000
               平成２６年度第１７回神戸市公募公債                          100,000,000           100,977,000
               第４回横浜市公募公債（２０年）                          100,000,000           112,318,000
               第９回横浜市公募公債（２０年）                          100,000,000           116,813,000
               第１４回横浜市公募公債（２０年）                          100,000,000           119,420,000
               第４７回横浜市公募公債（５年）                          100,000,000           99,890,000
               平成２５年度第１１回札幌市公募公債（５年）                          100,000,000           100,084,000
               平成２６年度第４回札幌市公募公債（１０年）                          100,000,000           102,487,000
               第２回川崎市１５年公募公債                          100,000,000           102,813,000
               第４回川崎市１５年公募公債                          100,000,000           106,694,000
               平成２４年度第２回北九州市公募公債                          100,000,000           102,788,000
               平成２３年度第９回福岡市公募公債                          147,000,000           151,962,720
               平成２１年度第１回千葉市公募公債                          200,000,000           201,880,000
     地方債証券合計                                   17,451,200,000           18,228,632,639
        特殊債券       第３回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債                          200,000,000           221,586,000
               第５回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債                          100,000,000           100,821,000
               第９回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債                          100,000,000           102,059,000
               第１５回政府保証日本政策投資銀行債券                          100,000,000           106,554,000
               第２０回政府保証日本政策投資銀行債券                          100,000,000           108,481,000
               第２７回政府保証株式会社日本政策投資銀行社                          100,000,000           100,324,000
               債
               第３４回政府保証株式会社日本政策投資銀行社                          300,000,000           300,066,000
               債
               第３６回日本政策投資銀行債券                          100,000,000           117,143,000
               第２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                          300,000,000           312,459,000
               構債券
               第７回道路債券                          100,000,000           109,927,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第８回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          100,000,000           116,754,000
               第９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                          100,000,000           104,847,000
               構債券
               第９回道路債券                          100,000,000           131,804,000
               第１８回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          100,000,000           146,077,000
               第２２回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          300,000,000           423,960,000
               第４２回道路債券                          100,000,000           113,262,000
               第４２回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          100,000,000           100,406,000
               第４７回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          200,000,000           243,164,000
               第８１回政府保証日本高速道路保有・債務返済                          200,000,000           238,546,000
               機構債券
               第８８回政府保証日本高速道路保有・債務返済                          100,000,000           129,477,000
               機構債券
               第８９回政府保証日本高速道路保有・債務返済                         1,251,000,000           1,268,251,290
               機構債券
               第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返済                          300,000,000           358,992,000
               機構債券
               第９５回政府保証日本高速道路保有・債務返済                          100,000,000           101,573,000
               機構債券
               第９８回政府保証日本高速道路保有・債務返済                          159,000,000           161,908,110
               機構債券
               第９９回政府保証日本高速道路保有・債務返済                          100,000,000           121,021,000
               機構債券
               第１０３回政府保証日本高速道路保有・債務返                         1,500,000,000           1,530,015,000
               済機構債券
               第１０４回政府保証日本高速道路保有・債務返                          300,000,000           306,948,000
               済機構債券
               第１０７回日本高速道路保有・債務返済機構債                          300,000,000           312,441,000
               券
               第１２０回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           101,968,000
               済機構債券
               第１２０回日本高速道路保有・債務返済機構債                          100,000,000           103,268,000
               券
               第１３７回政府保証日本高速道路保有・債務返                         1,000,000,000           1,033,950,000
               済機構債券
               第２２７回政府保証日本高速道路保有・債務返                          200,000,000           205,818,000
               済機構債券
               第２３１回政府保証日本高速道路保有・債務返                          300,000,000           307,962,000
               済機構債券
               第３４０回政府保証道路債券                          100,000,000           102,791,000
               第１回政府保証地方公共団体金融機構債券                          300,000,000           303,393,000
               第１回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           101,262,000
               第２回政府保証地方公共団体金融機構債券                          200,000,000           202,334,000
               第２回地方公営企業等金融機構債券（２０年）                          100,000,000           120,325,000
               第３回公営企業債券（２０年）                          100,000,000           104,359,000
               第３回地方公共団体金融機構債券                          300,000,000           304,389,000
               第４回政府保証地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           101,317,000
               第５回政府保証地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           101,336,000
               第５回公営企業債券（２０年）                          100,000,000           109,928,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第６回政府保証地方公営企業等金融機構債券                          100,000,000           100,650,000
               第６回地方公共団体金融機構債券                          200,000,000           203,578,000
               第７回政府保証地方公営企業等金融機構債券                          500,000,000           504,105,000
               第８回政府保証地方公共団体金融機構債券                          129,000,000           131,307,810
               第１１回公営企業債券（２０年）                          100,000,000           112,642,000
               第１１回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           102,323,000
               第１４回政府保証地方公共団体金融機構債券                          200,000,000           200,818,000
               （６年）
               第１５回政府保証地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           101,971,000
               第１６回政府保証地方公共団体金融機構債券                          201,000,000           205,138,590
               第１６回公営企業債券（２０年）                          100,000,000           113,787,000
               第１７回公営企業債券（２０年）                          100,000,000           116,426,000
               第１８回政府保証地方公共団体金融機構債券                          500,000,000           510,075,000
               第１８回政府保証地方公共団体金融機構債券                          800,000,000           800,176,000
               （６年）
               第１８回公営企業債券（２０年）                          100,000,000           118,303,000
               第２２回公営企業債券（２０年）                          100,000,000           118,027,000
               第２４回公営企業債券（２０年）                          200,000,000           238,144,000
               第２７回政府保証地方公共団体金融機構債券                          200,000,000           205,892,000
               第４２回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           103,097,000
               第４４回地方公共団体金融機構債券                          300,000,000           309,528,000
               第４５回地方公共団体金融機構債券                          200,000,000           206,482,000
               第６１回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           103,180,000
               第６３回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           102,569,000
               第６５回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           102,361,000
               第６７回政府保証地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           102,490,000
               Ｆ７４回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           100,322,000
               第１５回首都高速道路株式会社社債                          100,000,000           100,339,000
               第１１回阪神高速道路株式会社社債                          200,000,000           200,148,000
               第７回本州四国連絡橋債券                          100,000,000           114,070,000
               第３３２回東京交通債券                          100,000,000           103,136,000
               第３４２回東京交通債券                          100,000,000           108,566,000
               第１３回関西国際空港株式会社社債                          100,000,000           100,008,000
               第１６回関西国際空港株式会社社債                          100,000,000           100,464,000
               第５１回政府保証関西国際空港債券                          100,000,000           108,273,000
               第２０３回政府保証預金保険機構債                          600,000,000           601,074,000
               第２０８回政府保証預金保険機構債                          600,000,000           601,662,000
               第２０９回政府保証預金保険機構債                          600,000,000           601,746,000
               第３回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           9,377,000           9,385,720
               第３回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                           13,988,000           14,488,770
               第４回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           9,927,000           9,936,033
               第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           16,999,000           17,966,413
               第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                           14,378,000           14,871,740
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               第６回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           22,256,000           22,605,419
               第７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                           18,374,000           19,451,451
               第８回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           11,157,000           11,302,264
               第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                           31,552,000           33,284,520
               第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                           18,545,000           19,690,710
               第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                           48,702,000           51,352,362
               第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                           17,994,000           18,917,632
               券
               第１１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                           19,412,000           20,599,432
               券
               第１２回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           12,498,000           12,794,202
               第１４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                           18,667,000           19,135,728
               券
               第１７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                           42,764,000           44,170,507
               券
               第１９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           24,388,000           26,064,431
               第２１回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           100,009,000
               第２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           50,806,000           54,892,834
               第２５回一般担保住宅金融支援機構債券                          200,000,000           200,834,000
               第２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           78,375,000           84,147,318
               第２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           27,736,000           29,734,378
               第２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           30,820,000           32,979,865
               第２９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           15,219,000           15,746,338
               第２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           33,516,000           35,893,625
               第３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           32,965,000           35,279,143
               第３２回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           17,389,000           18,023,872
               第３２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           65,456,000           69,677,257
               第３５回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           18,027,000           18,782,872
               第３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           35,947,000           38,271,333
               第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           36,510,000           38,750,253
               第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           16,272,000           16,922,229
               第４１回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           17,757,000           18,688,177
               第４３回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           33,786,000           35,767,886
               第４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           47,199,000           50,064,451
               第４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           39,441,000           42,115,099
               第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           74,162,000           79,199,083
               第４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           36,324,000           38,582,626
               第５１回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           15,910,000           16,774,390
               第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           79,650,000           84,387,582
               第５２回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           118,578,000
               第５３回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           17,035,000           17,957,274
               第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                          103,278,000           108,906,651
               第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           49,279,000           52,004,621
               第５８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           52,059,000           54,874,350
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               第５９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                          100,788,000           106,410,962
               第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                          157,581,000           165,633,389
               第６１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           50,736,000           53,111,966
               第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           56,751,000           58,963,153
               第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                          115,822,000           121,554,030
               第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                          103,412,000           108,175,156
               第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           57,466,000           60,332,978
               第９５回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           103,542,000
               第９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           81,035,000           83,489,550
               第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           95,834,000           96,125,335
               第１２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           96,054,000           96,038,631
               第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           96,421,000           96,395,930
               第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           97,133,000           96,947,475
               第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           97,086,000           97,056,874
               第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           97,623,000           97,856,318
               第１３０回一般担保住宅金融支援機構債券                          200,000,000           234,554,000
               第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           32,252,000           33,803,966
               第２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           34,878,000           36,790,011
               第３回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                           17,177,000           18,176,529
               第６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           16,881,000           17,762,863
               第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                           35,270,000           37,147,774
               い第７６８号農林債                          100,000,000           100,192,000
               い第８１０号農林債                          300,000,000           300,114,000
               第２９１回信金中金債（５年）                          100,000,000           100,102,000
               第２９３回信金中金債（５年）                          100,000,000           100,138,000
               第２９７回信金中金債（５年）                          200,000,000           200,338,000
               第３０１回信金中金債（５年）                          300,000,000           300,705,000
               第１９７号商工債（３年）                          200,000,000           199,968,000
               第１２回国際協力機構債券                          100,000,000           103,188,000
               第１５回政府保証東日本高速道路債券                          100,000,000           100,585,000
               第２８回東日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           100,273,000
               第３５回東日本高速道路株式会社社債                          200,000,000           200,294,000
               第５回中日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           100,009,000
               第６回中日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           100,432,000
               第２５回政府保証中日本高速道路債券                          200,000,000           202,262,000
               第４５回中日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           103,244,000
               第１９回政府保証西日本高速道路債券                          100,000,000           100,825,000
               第２０回西日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           102,974,000
               第２２回西日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           103,127,000
               第２３回西日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           102,432,000
     特殊債券合計                                   23,856,096,000           24,961,077,531
        社債券       第２回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー非                          200,000,000           199,574,000
               上位円貨社債
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               第１１回ウエストパック・バンキング・コーポ                          200,000,000           200,632,000
               レーション円貨社債
               第１３回大和ハウス工業株式会社無担保社債                          100,000,000           99,732,000
               第１０回アサヒグループホールディングス株式                          100,000,000           99,964,000
               会社無担保社債
               第９回株式会社セブン＆アイ・ホールディング                          100,000,000           101,717,000
               ス無担保社債
               第３０回東レ株式会社無担保社債                          100,000,000           99,871,000
               第７回株式会社クラレ無担保社債                          100,000,000           99,602,000
               第５６回住友化学株式会社無担保社債                          200,000,000           198,932,000
               第４７回三井化学株式会社無担保社債                          100,000,000           99,627,000
               第２４回株式会社三菱ケミカルホールディング                          100,000,000           99,666,000
               ス無担保社債
               第３回新日鐵住金株式会社無担保社債                          100,000,000           99,802,000
               第８回株式会社ジェイテクト無担保社債                          100,000,000           99,644,000
               第１６回株式会社日立製作所無担保社債                          100,000,000           103,044,000
               第１２回パナソニック株式会社無担保社債                          200,000,000           200,822,000
               第１３回パナソニック株式会社無担保社債                          200,000,000           202,666,000
               第１回明治安田生命２０１４基金特定目的会社                          100,000,000           100,294,000
               特定社債
               第１回ユニー・ファミリーマートホールディン                          100,000,000           99,985,000
               グス株式会社無担保社債
               第６３回三井物産株式会社無担保社債                          100,000,000           116,419,000
               第４７回住友商事株式会社無担保社債                          100,000,000           102,725,000
               第６９回株式会社クレディセゾン無担保社債                          100,000,000           99,766,000
               第８回株式会社みずほコーポレート銀行無担保                          100,000,000           119,053,000
               社債
               第２５回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社                          300,000,000           307,464,000
               債
               第１１０回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保                          100,000,000           101,555,000
               社債
               株式会社三井住友フィナンシャル第１回無担保                          100,000,000           102,202,000
               社債
               第４回株式会社りそな銀行無担保社債                          100,000,000           102,006,000
               第９回三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社無担保社債                          100,000,000           103,967,000
               第８回住友信託銀行株式会社無担保社債                          100,000,000           116,568,000
               第１回株式会社みずほフィナンシャルグループ                          100,000,000           102,747,000
               無担保社債
               第２０回株式会社三井住友銀行無担保社債                          200,000,000           203,652,000
               第２４回株式会社三井住友銀行無担保社債                          100,000,000           103,892,000
               第９回株式会社みずほ銀行無担保社債                          100,000,000           116,798,000
               第１７回トヨタファイナンス株式会社無担保社                          100,000,000           103,478,000
               債
               第５４回トヨタファイナンス株式会社無担保社                          100,000,000           100,633,000
               債
               第８３回トヨタファイナンス株式会社無担保社                          100,000,000           99,794,000
               債
               第７０回日立キャピタル株式会社無担保社債                          100,000,000           99,853,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第４８回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債                          100,000,000           99,786,000
               野村ホールディングス株式会社第１回無担保社                          100,000,000           99,928,000
               債
               第２１回野村ホールディングス株式会社無担保                          100,000,000           102,605,000
               社債
               第５８回三井不動産株式会社無担保社債                          100,000,000           99,627,000
               第５８回三菱地所株式会社無担保社債                          100,000,000           129,190,000
               第３８回京王電鉄株式会社無担保社債                          100,000,000           99,450,000
               第１５回東日本旅客鉄道株式会社社債                          100,000,000           105,034,000
               第３４回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社                          100,000,000           113,513,000
               債
               第１１０回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                          100,000,000           117,832,000
               社債
               第４１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債                          100,000,000           118,451,000
               第４２回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債                          200,000,000           240,454,000
               第５２８回東京電力株式会社社債                          100,000,000           101,290,000
               第５３７回東京電力株式会社社債                          100,000,000           102,328,000
               第５４７回東京電力株式会社社債                          100,000,000           103,149,000
               第５０７回中部電力株式会社社債                          100,000,000           101,899,000
               第５１８回中部電力株式会社社債                          100,000,000           99,890,000
               第４６７回関西電力株式会社社債                          100,000,000           99,994,000
               第５１２回関西電力株式会社社債                          100,000,000           99,790,000
               第３０８回北陸電力株式会社社債                          100,000,000           102,803,000
               第４７１回東北電力株式会社社債                          100,000,000           104,502,000
               第４７２回東北電力株式会社社債                          100,000,000           103,496,000
               第４７６回東北電力株式会社社債                          100,000,000           101,429,000
               第２５３回四国電力株式会社社債                          100,000,000           103,602,000
               第３２８回北海道電力株式会社社債                          100,000,000           100,752,000
               第１１回電源開発株式会社無担保社債                          100,000,000           110,936,000
               第１８回大阪瓦斯株式会社無担保社債                          200,000,000           211,334,000
               第２７回東邦瓦斯株式会社無担保社債                          100,000,000           104,290,000
               第４回株式会社ファーストリテイリング無担保                          100,000,000           102,737,000
               社債
               第７回株式会社ファーストリテイリング無担保                          100,000,000           99,658,000
               社債
     社債券合計                                    7,400,000,000           7,687,895,000
                    合計                              195,136,456,730
     　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　該当事項はありません。

     外国債券パッシブ・マザーファンド

     貸借対照表

                                271/437

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                       （単位：円）
                               （平成30年      9月18日現在）
      資産の部
       流動資産
        預金                               362,350,430
        コール・ローン                               203,326,798
        国債証券                             173,429,049,559
        派生商品評価勘定                                1,008,385
        未収利息                              1,318,741,743
                                        27,818,582
        前払費用
                                      175,342,295,497
        流動資産合計
                                      175,342,295,497
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払解約金                               266,814,079
        未払利息                                   572
                                           1,458
        その他未払費用
                                        266,816,109
        流動負債合計
                                        266,816,109
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                             100,496,412,078
        剰余金
                                      74,579,067,310
          剰余金又は欠損金（△）
                                      175,075,479,388
        元本等合計
                                      175,075,479,388
       純資産合計
                                      175,342,295,497
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針の注記）
                                     自  平成29年     9月14日

     　　　　　　　項　目
                                     至  平成30年     9月18日
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                       　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                       原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
                       外貨建資産等の会計処理
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     自  平成29年     9月14日
     　　　　　　　項　目
                                     至  平成30年     9月18日
     ３.その他財務諸表作成のための基本と
                       　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
      なる重要な事項
                       ります。
     （貸借対照表に関する注記）

                                      （平成30年      9月18日現在）

              項　目
     １.   当計算期間の末日における受益権の総数                                              100,496,412,078口
     ２.   1単位当たり純資産の額                    1口当たり純資産額                               1.7421円
                           (10,000口当たりの純資産額                              17,421円)
     （金融商品に関する注記）

     　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  平成29年     9月14日

     　　　　　　　項　目
                                     至  平成30年     9月18日
     １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                       投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                       投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                       1)  有価証券
                       　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                       間については、国債証券を組み入れております。
                       2)  デリバティブ取引

                       　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                       す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
                       を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
                       以外には利用しません。
                       当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                       3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                       (2)金融商品に係るリスク
                       　有価証券およびデリバティブ取引等
                       　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                       金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                       があります。
                                273/437




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                                     自  平成29年     9月14日
     　　　　　　　項　目
                                     至  平成30年     9月18日
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                       から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                       託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                       よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                       います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                       は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設
                       け、報告が義務づけられています。
                       　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                       ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                       を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                       原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グ
                       ループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の
                       実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の
                       実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の
                       担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う
                       体制となっております。
                       　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                       合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                       管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部
                       会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                       は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                       の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                       実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                       条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                       に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                       クを示すものではありません。
     　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

     　　　　　　　項　目                               （平成30年      9月18日現在）

     １.  貸借対照表計上額、時価及び差額                 　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券（国債証券）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

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     （平成30年      9月18日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                       （単位：円）

       区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                   うち１年超
     市場取引以外の       為替予約取引
       取引
             売建              510,252,358               -     509,243,973           1,008,385
              米ドル             249,364,121               -     249,136,287            227,834
              カナダドル             16,739,618              -     16,720,713            18,905
              ユーロ             167,195,602               -     166,920,331            275,271
              英ポンド             37,558,837              -     37,521,642            37,195
              ポーランドズロチ              9,119,700              -      9,105,000           14,700
              南アフリカランド             30,274,480              -     29,840,000           434,480
             合計              510,252,358               -     509,243,973           1,008,385
     （注）１．時価の算定方法

          (1)為替予約取引の時価の算定方法について
           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
           ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
            は当該仲値で評価しています。
           ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
            によっています。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対
            顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
            います。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
            い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
            相場の仲値で評価しております。
        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  平成29年     9月14日

                            至  平成30年     9月18日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
     め、該当事項はございません。
     （その他の注記）


                           （平成30年      9月18日現在）

     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                114,015,594,906円
                                275/437


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                           （平成30年      9月18日現在）
     同期中における追加設定元本額                                                 6,281,494,378円
     同期中における一部解約元本額                                                19,800,677,206円
     平成30年     9月18日現在における元本の内訳
     三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンドＳ                                                10,218,996,721円
     三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                                  547,964,053円
     三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                                 1,527,722,221円
     三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                                  783,399,484円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                                  24,512,720円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                   9,082,382円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                                  31,884,240円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                                  84,101,069円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                                  93,161,714円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                                  48,200,531円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                                  115,935,484円
     三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型）                                                  14,146,960円
     アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  68,325,211円
     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  199,277,777円
     アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  305,680,456円
     イオン・バランス戦略ファンド                                                  51,712,487円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                   3,897,550円
     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  11,784,259円
     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                   8,659,258円
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  23,249,844円
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  12,296,695円
     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  10,677,614円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  13,924,920円
     ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞                                                 1,816,267,350円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                                  286,524,890円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                13,099,715,465円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                                 6,312,976,811円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                14,266,614,664円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                                  44,184,531円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                                  115,867,667円
     世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                    600,777円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                                  896,419,146円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                                  130,475,879円
     ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,371,137,002円
     ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 1,727,753,184円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                                 2,222,016,314円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                                 7,404,839,356円
     ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                   4,400,331円
     ＳＭＡＭ・外国債券パッシブファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                11,950,077,478円
     三井住友・外国債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  981,199,918円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                           （平成30年      9月18日現在）
     三井住友・５資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                 2,047,111,618円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  206,182,810円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２０＜適格機関投資家専用＞                                                  655,451,101円
     三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                 2,637,771,415円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  165,635,787円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  43,915,013円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  14,415,303円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  163,934,516円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  597,006,926円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ＜適格機関投資家専用＞                                                  193,702,523円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  182,591,770円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  55,444,546円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                   7,191,746円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                 1,501,116,734円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞                                                  23,493,972円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 4,332,818,566円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 1,941,980,208円
     ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 6,817,026,530円
     ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                                  890,871,263円
     ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド＜適
                                                       14,193,917円
     格機関投資家限定＞
     ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  40,524,456円
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                       422,899,795円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０５＜適格機関投資家限
                                                       202,618,815円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  498,813,319円
     ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                                                         35,016円
     ＜適格機関投資家限定＞
     合計                                                100,496,412,078円
     附属明細表

     　①有価証券明細表

     　(a)株式

     　　該当事項はありません。

     　(b)株式以外の有価証券

      種類         通貨             銘　　柄             券面総額           評価額       備考

     国債証券     米ドル            US  TREASURY     N/B  0.75           2,000,000.00           1,971,093.76
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B  0.75           3,000,000.00           2,951,250.00
                      US  TREASURY     N/B  0.875           2,000,000.00           1,971,718.76
                      US  TREASURY     N/B  0.875           3,000,000.00           2,949,375.00
                      US  TREASURY     N/B  1           2,300,000.00           2,265,859.37
                      US  TREASURY     N/B  1           2,000,000.00           1,967,500.00
                      US  TREASURY     N/B  1           2,000,000.00           1,965,937.50
                      US  TREASURY     N/B  1           2,000,000.00           1,962,187.50
                      US  TREASURY     N/B  1           3,000,000.00           2,941,640.64
                      US  TREASURY     N/B  1.125           3,000,000.00           2,940,703.14
                      US  TREASURY     N/B  1.125           2,800,000.00           2,732,406.26
                      US  TREASURY     N/B  1.125           3,000,000.00           2,923,125.00
                      US  TREASURY     N/B  1.125           3,800,000.00           3,647,406.25
                      US  TREASURY     N/B  1.125           3,000,000.00           2,862,656.25
                      US  TREASURY     N/B  1.125           4,500,000.00           4,286,953.12
                      US  TREASURY     N/B  1.125           2,700,000.00           2,568,164.07
                      US  TREASURY     N/B  1.125           3,500,000.00           3,324,453.12
                      US  TREASURY     N/B  1.25           2,000,000.00           1,969,687.50
                      US  TREASURY     N/B  1.25           3,000,000.00           2,941,171.89
                      US  TREASURY     N/B  1.25           3,000,000.00           2,937,187.50
                      US  TREASURY     N/B  1.25           3,600,000.00           3,461,625.00
                      US  TREASURY     N/B  1.25           3,500,000.00           3,332,382.83
                      US  TREASURY     N/B  1.25           3,000,000.00           2,774,765.64
                      US  TREASURY     N/B  1.375           3,000,000.00           2,952,187.50
                      US  TREASURY     N/B  1.375           3,000,000.00           2,948,437.50
                      US  TREASURY     N/B  1.375           4,000,000.00           3,929,687.52
                      US  TREASURY     N/B  1.375           3,000,000.00           2,944,218.75
                      US  TREASURY     N/B  1.375           5,000,000.00           4,903,125.00
                      US  TREASURY     N/B  1.375           4,000,000.00           3,917,187.52
                      US  TREASURY     N/B  1.375           4,000,000.00           3,912,187.52
                      US  TREASURY     N/B  1.375           3,000,000.00           2,930,625.00
                      US  TREASURY     N/B  1.375           4,000,000.00           3,891,875.00
                      US  TREASURY     N/B  1.375           1,900,000.00           1,847,898.44
                      US  TREASURY     N/B  1.375           3,000,000.00           2,915,859.39
                      US  TREASURY     N/B  1.375           3,700,000.00           3,591,023.45
                      US  TREASURY     N/B  1.375           3,000,000.00           2,900,390.64
                      US  TREASURY     N/B  1.375           2,400,000.00           2,312,062.51
                      US  TREASURY     N/B  1.375           4,000,000.00           3,847,812.52
                      US  TREASURY     N/B  1.375           3,500,000.00           3,262,109.37
                      US  TREASURY     N/B  1.375           2,500,000.00           2,322,851.57
                      US  TREASURY     N/B  1.375           3,000,000.00           2,784,609.39
                      US  TREASURY     N/B  1.5           3,000,000.00           2,962,265.64
                      US  TREASURY     N/B  1.5           5,000,000.00           4,931,640.65
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                      US  TREASURY     N/B  1.5           3,000,000.00           2,936,835.93
                      US  TREASURY     N/B  1.5           1,000,000.00            978,437.50
                      US  TREASURY     N/B  1.5           2,000,000.00           1,954,375.00
                      US  TREASURY     N/B  1.5           3,000,000.00           2,868,281.25
                      US  TREASURY     N/B  1.5           3,000,000.00           2,824,453.14
                      US  TREASURY     N/B  1.5           3,000,000.00           2,821,640.64
                      US  TREASURY     N/B  1.5           5,800,000.00           5,197,343.75
                      US  TREASURY     N/B  1.625           2,000,000.00           1,984,062.50
                      US  TREASURY     N/B  1.625           3,000,000.00           2,973,281.25
                      US  TREASURY     N/B  1.625           4,000,000.00           3,945,937.52
                      US  TREASURY     N/B  1.625           2,000,000.00           1,967,500.00
                      US  TREASURY     N/B  1.625           3,500,000.00           3,429,453.12
                      US  TREASURY     N/B  1.625           3,000,000.00           2,936,718.75
                      US  TREASURY     N/B  1.625           3,500,000.00           3,410,859.37
                      US  TREASURY     N/B  1.625           3,000,000.00           2,860,312.50
                      US  TREASURY     N/B  1.625           4,000,000.00           3,810,937.52
                      US  TREASURY     N/B  1.625           3,500,000.00           3,326,093.75
                      US  TREASURY     N/B  1.625           3,000,000.00           2,834,296.89
                      US  TREASURY     N/B  1.625           3,000,000.00           2,831,718.75
                      US  TREASURY     N/B  1.625           3,000,000.00           2,816,718.75
                      US  TREASURY     N/B  1.625           6,000,000.00           5,462,343.78
                      US  TREASURY     N/B  1.625           5,300,000.00           4,811,406.25
                      US  TREASURY     N/B  1.75           4,000,000.00           3,964,687.52
                      US  TREASURY     N/B  1.75           2,300,000.00           2,249,687.50
                      US  TREASURY     N/B  1.75           2,000,000.00           1,952,812.50
                      US  TREASURY     N/B  1.75           3,000,000.00           2,897,812.50
                      US  TREASURY     N/B  1.75           3,000,000.00           2,889,375.00
                      US  TREASURY     N/B  1.75           3,500,000.00           3,367,929.70
                      US  TREASURY     N/B  1.75           3,000,000.00           2,882,812.50
                      US  TREASURY     N/B  1.75           3,000,000.00           2,881,406.25
                      US  TREASURY     N/B  1.75           3,000,000.00           2,880,468.75
                      US  TREASURY     N/B  1.75           3,000,000.00           2,877,890.64
                      US  TREASURY     N/B  1.75           3,000,000.00           2,869,453.14
                      US  TREASURY     N/B  1.75           3,000,000.00           2,858,203.14
                      US  TREASURY     N/B  1.75           5,700,000.00           5,413,218.75
                      US  TREASURY     N/B  1.875           3,000,000.00           2,953,593.75
                      US  TREASURY     N/B  1.875           3,000,000.00           2,910,000.00
                      US  TREASURY     N/B  1.875           3,600,000.00           3,484,687.50
                      US  TREASURY     N/B  1.875           4,000,000.00           3,868,125.00
                      US  TREASURY     N/B  1.875           2,000,000.00           1,932,656.26
                      US  TREASURY     N/B  1.875           3,000,000.00           2,896,406.25
                      US  TREASURY     N/B  1.875           3,000,000.00           2,893,359.39
                      US  TREASURY     N/B  1.875           1,700,000.00           1,636,914.07
                                279/437

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                      US  TREASURY     N/B  1.875           4,000,000.00           3,848,125.00
                      US  TREASURY     N/B  1.875           3,000,000.00           2,880,937.50
                      US  TREASURY     N/B  1.875           1,800,000.00           1,695,656.25
                      US  TREASURY     N/B  2           3,000,000.00           2,957,343.75
                      US  TREASURY     N/B  2           2,300,000.00           2,263,703.12
                      US  TREASURY     N/B  2           1,600,000.00           1,572,125.00
                      US  TREASURY     N/B  2           3,000,000.00           2,944,453.14
                      US  TREASURY     N/B  2           3,000,000.00           2,940,937.50
                      US  TREASURY     N/B  2           3,000,000.00           2,934,843.75
                      US  TREASURY     N/B  2           3,000,000.00           2,928,281.25
                      US  TREASURY     N/B  2           3,000,000.00           2,923,125.00
                      US  TREASURY     N/B  2           4,300,000.00           4,189,476.58
                      US  TREASURY     N/B  2           3,500,000.00           3,404,570.33
                      US  TREASURY     N/B  2           3,100,000.00           3,012,812.50
                      US  TREASURY     N/B  2           3,000,000.00           2,902,500.00
                      US  TREASURY     N/B  2            500,000.00           482,539.06
                      US  TREASURY     N/B  2           3,000,000.00           2,893,359.39
                      US  TREASURY     N/B  2           5,500,000.00           5,294,179.71
                      US  TREASURY     N/B  2           2,000,000.00           1,902,968.76
                      US  TREASURY     N/B  2           5,000,000.00           4,756,250.00
                      US  TREASURY     N/B  2           2,500,000.00           2,375,585.95
                      US  TREASURY     N/B  2           5,600,000.00           5,286,312.52
                      US  TREASURY     N/B  2           4,300,000.00           4,039,984.37
                      US  TREASURY     N/B  2           6,200,000.00           5,758,734.40
                      US  TREASURY     N/B  2.125           3,000,000.00           2,961,796.89
                      US  TREASURY     N/B  2.125           2,700,000.00           2,656,757.82
                      US  TREASURY     N/B  2.125           1,700,000.00           1,667,328.12
                      US  TREASURY     N/B  2.125           4,000,000.00           3,920,000.00
                      US  TREASURY     N/B  2.125           3,000,000.00           2,936,015.64
                      US  TREASURY     N/B  2.125           3,000,000.00           2,930,390.64
                      US  TREASURY     N/B  2.125           3,000,000.00           2,918,203.14
                      US  TREASURY     N/B  2.125           4,000,000.00           3,874,375.00
                      US  TREASURY     N/B  2.125           3,100,000.00           2,981,570.32
                      US  TREASURY     N/B  2.125           2,000,000.00           1,919,531.26
                      US  TREASURY     N/B  2.125           4,000,000.00           3,837,187.52
                      US  TREASURY     N/B  2.125           3,500,000.00           3,346,601.58
                      US  TREASURY     N/B  2.125           4,400,000.00           4,201,656.27
                      US  TREASURY     N/B  2.125           1,800,000.00           1,716,468.75
                      US  TREASURY     N/B  2.125           5,000,000.00           4,746,484.40
                      US  TREASURY     N/B  2.25           4,000,000.00           3,946,250.00
                      US  TREASURY     N/B  2.25           3,000,000.00           2,957,343.75
                      US  TREASURY     N/B  2.25           2,000,000.00           1,970,468.76
                                280/437


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B  2.25           2,800,000.00           2,753,843.76
                      US  TREASURY     N/B  2.25           3,000,000.00           2,901,328.14
                      US  TREASURY     N/B  2.25           2,000,000.00           1,932,812.50
                      US  TREASURY     N/B  2.25           1,500,000.00           1,441,757.82
                      US  TREASURY     N/B  2.25           6,300,000.00           6,051,445.34
                      US  TREASURY     N/B  2.25           3,100,000.00           2,976,968.75
                      US  TREASURY     N/B  2.25           6,500,000.00           6,197,851.59
                      US  TREASURY     N/B  2.25           6,200,000.00           5,859,968.75
                      US  TREASURY     N/B  2.25           6,100,000.00           5,744,484.37
                      US  TREASURY     N/B  2.25           6,200,000.00           5,827,515.65
                      US  TREASURY     N/B  2.25           4,200,000.00           3,507,000.00
                      US  TREASURY     N/B  2.375           2,000,000.00           1,980,625.00
                      US  TREASURY     N/B  2.375           3,000,000.00           2,967,187.50
                      US  TREASURY     N/B  2.375           2,000,000.00           1,977,031.26
                      US  TREASURY     N/B  2.375           1,200,000.00           1,173,937.50
                      US  TREASURY     N/B  2.375           8,000,000.00           7,750,000.00
                      US  TREASURY     N/B  2.375           6,000,000.00           5,720,156.28
                      US  TREASURY     N/B  2.5           5,000,000.00           4,906,640.65
                      US  TREASURY     N/B  2.5           5,700,000.00           5,567,296.87
                      US  TREASURY     N/B  2.5           4,600,000.00           4,478,890.64
                      US  TREASURY     N/B  2.5           5,100,000.00           4,512,703.12
                      US  TREASURY     N/B  2.5           4,900,000.00           4,323,101.58
                      US  TREASURY     N/B  2.5           4,900,000.00           4,319,656.25
                      US  TREASURY     N/B  2.625           4,000,000.00           3,988,125.00
                      US  TREASURY     N/B  2.625           5,500,000.00           5,477,656.25
                      US  TREASURY     N/B  2.625            500,000.00           497,148.44
                      US  TREASURY     N/B  2.625           4,000,000.00           3,976,250.00
                      US  TREASURY     N/B  2.625           4,000,000.00           3,975,312.52
                      US  TREASURY     N/B  2.625           4,000,000.00           3,954,062.52
                      US  TREASURY     N/B  2.625           4,300,000.00           4,215,007.83
                      US  TREASURY     N/B  2.75           4,000,000.00           3,987,812.52
                      US  TREASURY     N/B  2.75           1,000,000.00            993,203.13
                      US  TREASURY     N/B  2.75           2,000,000.00           1,985,312.50
                      US  TREASURY     N/B  2.75           6,200,000.00           6,151,078.15
                      US  TREASURY     N/B  2.75           5,100,000.00           5,053,382.83
                      US  TREASURY     N/B  2.75           2,000,000.00           1,976,250.00
                      US  TREASURY     N/B  2.75           5,900,000.00           5,822,562.50
                      US  TREASURY     N/B  2.75           5,800,000.00           5,678,562.50
                      US  TREASURY     N/B  2.75           2,000,000.00           1,871,718.76
                      US  TREASURY     N/B  2.75           4,800,000.00           4,489,875.02
                      US  TREASURY     N/B  2.75           2,400,000.00           2,223,000.00
                      US  TREASURY     N/B  2.75           1,500,000.00           1,388,789.07
                      US  TREASURY     N/B  2.875           4,200,000.00           4,178,671.89
                                281/437

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B  2.875           1,100,000.00           1,094,070.31
                      US  TREASURY     N/B  2.875           4,500,000.00           4,450,429.71
                      US  TREASURY     N/B  2.875           2,500,000.00           2,472,656.25
                      US  TREASURY     N/B  2.875           3,000,000.00           2,866,171.89
                      US  TREASURY     N/B  2.875           4,000,000.00           3,807,500.00
                      US  TREASURY     N/B  2.875           3,600,000.00           3,422,812.50
                      US  TREASURY     N/B  3           1,800,000.00           1,761,609.38
                      US  TREASURY     N/B  3           4,000,000.00           3,903,750.00
                      US  TREASURY     N/B  3           4,000,000.00           3,900,000.00
                      US  TREASURY     N/B  3           4,900,000.00           4,776,351.58
                      US  TREASURY     N/B  3           2,500,000.00           2,436,328.12
                      US  TREASURY     N/B  3           2,200,000.00           2,142,421.88
                      US  TREASURY     N/B  3           3,100,000.00           3,016,929.70
                      US  TREASURY     N/B  3           1,500,000.00           1,459,453.12
                      US  TREASURY     N/B  3.125           3,000,000.00           3,022,265.64
                      US  TREASURY     N/B  3.125           2,000,000.00           2,000,312.50
                      US  TREASURY     N/B  3.125           2,000,000.00           2,000,000.00
                      US  TREASURY     N/B  3.125           1,400,000.00           1,397,375.00
                      US  TREASURY     N/B  3.125           5,100,000.00           5,088,445.33
                      US  TREASURY     N/B  3.125            900,000.00           898,031.25
                      US  TREASURY     N/B  3.375           5,000,000.00           5,040,625.00
                      US  TREASURY     N/B  3.375           4,000,000.00           4,167,500.00
                      US  TREASURY     N/B  3.5           4,500,000.00           4,553,085.96
                      US  TREASURY     N/B  3.5           1,500,000.00           1,595,625.00
                      US  TREASURY     N/B  3.625           5,000,000.00           5,047,265.65
                      US  TREASURY     N/B  3.625           6,000,000.00           6,074,062.50
                      US  TREASURY     N/B  3.625           5,000,000.00           5,091,406.25
                      US  TREASURY     N/B  3.625           4,800,000.00           5,203,875.02
                      US  TREASURY     N/B  3.625           5,000,000.00           5,425,390.65
                      US  TREASURY     N/B  3.75           1,500,000.00           1,653,750.00
                      US  TREASURY     N/B  3.75           4,000,000.00           4,425,312.52
                      US  TREASURY     N/B  3.875           1,500,000.00           1,682,226.57
                      US  TREASURY     N/B  4.25           1,000,000.00           1,177,187.50
                      US  TREASURY     N/B  4.25           1,800,000.00           2,126,531.25
                      US  TREASURY     N/B  4.375            500,000.00           595,585.94
                      US  TREASURY     N/B  4.375           1,500,000.00           1,797,187.50
                      US  TREASURY     N/B  4.375           1,400,000.00           1,679,343.75
                      US  TREASURY     N/B  4.375           1,800,000.00           2,166,328.13
                      US  TREASURY     N/B  4.5            900,000.00          1,077,187.50
                      US  TREASURY     N/B  4.5           1,000,000.00           1,210,937.50
                      US  TREASURY     N/B  4.5           1,000,000.00           1,216,328.13
                      US  TREASURY     N/B  4.625           2,100,000.00           2,599,242.19
                                282/437


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B  4.75           1,500,000.00           1,894,687.50
                      US  TREASURY     N/B  5            500,000.00           638,242.19
                      US  TREASURY     N/B  5.25            500,000.00           597,578.12
                      US  TREASURY     N/B  5.375            720,000.00           894,431.25
                      US  TREASURY     N/B  5.5            500,000.00           606,445.31
                      US  TREASURY     N/B  6           1,000,000.00           1,202,578.13
                      US  TREASURY     N/B  6.125           1,000,000.00           1,250,000.00
                      US  TREASURY     N/B  6.25            800,000.00           922,000.00
                      US  TREASURY     N/B  6.25            500,000.00           658,046.87
                      US  TREASURY     N/B  6.5            500,000.00           627,773.44
                      US  TREASURY     N/B  8           1,300,000.00           1,500,484.37
                      US  TREASURY     N/B  8.75           1,000,000.00           1,109,687.50
                                         708,720,000.00           693,059,885.79
                      米ドル    小計
                                                   (77,504,887,027)
          カナダドル            CANADA-GOV'T       0.5             2,000,000.00           1,887,040.00
                      CANADA-GOV'T       0.75             2,000,000.00           1,986,560.00
                      CANADA-GOV'T       0.75             1,300,000.00           1,265,511.00
                      CANADA-GOV'T       0.75             2,000,000.00           1,933,116.00
                      CANADA-GOV'T       0.75             2,000,000.00           1,918,000.00
                      CANADA-GOV'T       1             1,000,000.00            895,140.00
                      CANADA-GOV'T       1.25             1,500,000.00           1,483,770.00
                      CANADA-GOV'T       1.5             2,000,000.00           1,983,200.00
                      CANADA-GOV'T       1.5             2,000,000.00           1,933,360.00
                      CANADA-GOV'T       1.5             1,600,000.00           1,507,520.00
                      CANADA-GOV'T       1.75             1,000,000.00            997,750.00
                      CANADA-GOV'T       1.75              800,000.00           783,248.00
                      CANADA-GOV'T       2             1,300,000.00           1,261,260.00
                      CANADA-GOV'T       2.25             1,600,000.00           1,593,872.00
                      CANADA-GOV'T       2.5             2,300,000.00           2,326,519.00
                      CANADA-GOV'T       2.75             1,000,000.00           1,018,700.00
                      CANADA-GOV'T       2.75             1,800,000.00           1,949,400.00
                      CANADA-GOV'T       2.75              500,000.00           559,390.00
                      CANADA-GOV'T       3.25             1,000,000.00           1,028,020.00
                      CANADA-GOV'T       3.5             2,000,000.00           2,046,060.00
                      CANADA-GOV'T       3.5             1,500,000.00           1,836,360.00
                      CANADA-GOV'T       3.75             2,500,000.00           2,531,750.00
                      CANADA-GOV'T       ▶             1,500,000.00           1,923,345.00
                      CANADA-GOV'T       5             1,500,000.00           2,089,515.00
                      CANADA-GOV'T       5.75              600,000.00           791,166.00
                      CANADA-GOV'T       5.75             1,000,000.00           1,416,950.00
                      CANADA-GOV'T       8              500,000.00           721,845.00
                                         39,800,000.00           41,668,367.00
                     カナダドル      小計
                                                   (3,568,895,633)
                                283/437

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          メキシコペソ            MEXICAN    BONOS   10            38,000,000.00           41,817,860.00
                      MEXICAN    BONOS   5.75            20,000,000.00           17,516,200.00
                      MEXICAN    BONOS   6.5            35,000,000.00           33,394,900.00
                      MEXICAN    BONOS   7.5            7,000,000.00           6,767,740.00
                      MEXICAN    BONOS   8            50,000,000.00           50,068,000.00
                      MEXICAN    BONOS   8            20,000,000.00           20,048,400.00
                      MEXICAN    BONOS   8.5            37,000,000.00           38,221,370.00
                      MEXICAN    BONOS   8.5            40,000,000.00           41,488,400.00
                                         247,000,000.00           249,322,870.00
                    メキシコペソ       小計
                                                   (1,475,991,390)
          ユーロ            BELGIAN    0326   ▶             1,000,000.00           1,373,060.00
                      BELGIAN    0.8                1,300,000.00           1,340,170.00
                      BELGIAN    0.8                 700,000.00           708,974.00
                      BELGIAN    0.8                 500,000.00           501,090.00
                      BELGIAN    0291   5.5             2,000,000.00           2,891,620.00
                      BELGIAN    0304   5             1,800,000.00           2,806,488.00
                      BELGIAN    0308   ▶             1,500,000.00           1,727,280.00
                      BELGIAN    0318   3.75             2,000,000.00           2,171,260.00
                      BELGIAN    0320   4.25             1,700,000.00           2,587,468.00
                      BELGIAN    0321   4.25             1,700,000.00           1,937,490.00
                      BELGIAN    0324   4.5             1,000,000.00           1,302,840.00
                      BELGIAN    0325   4.25             1,700,000.00           2,005,881.00
                      BELGIAN    0327   3             1,000,000.00           1,036,430.00
                      BELGIAN    0328   2.25             1,500,000.00           1,665,645.00
                      BELGIAN    0332   2.6             2,000,000.00           2,279,060.00
                      BELGIAN    0333   3              500,000.00           626,725.00
                      BELGIAN    0338   0.5             1,000,000.00           1,015,860.00
                      BELGIAN    0338   2.25              500,000.00           545,775.00
                      BELGIAN    1                1,400,000.00           1,454,110.00
                      BELGIAN    1                1,300,000.00           1,294,917.00
                      BELGIAN    1.25                 400,000.00           404,328.00
                      BELGIAN    1.6                 500,000.00           487,960.00
                      BELGIAN    1.9                 700,000.00           755,671.00
                      BELGIAN    2.15                 500,000.00           523,605.00
                      BELGIAN    3.75                1,000,000.00           1,458,090.00
                      BTPS   0.05                 1,000,000.00            996,820.00
                      BTPS   0.05                 1,000,000.00            973,010.00
                      BTPS   0.2                 2,000,000.00           1,973,680.00
                      BTPS   0.35                  500,000.00           497,090.00
                      BTPS   0.35                 1,500,000.00           1,457,850.00
                      BTPS   0.45                 2,000,000.00           1,964,460.00
                      BTPS   0.65                 1,600,000.00           1,593,072.00
                      BTPS   0.65                 2,000,000.00           1,877,380.00
                                284/437

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      BTPS   0.7                 2,000,000.00           2,000,240.00
                      BTPS   0.9                  800,000.00           777,672.00
                      BTPS   0.95                 2,000,000.00           1,927,260.00
                      BTPS   1.05                 1,300,000.00           1,309,568.00
                      BTPS   1.2                 1,000,000.00            988,700.00
                      BTPS   1.25                 2,000,000.00           1,824,340.00
                      BTPS   1.35                 2,000,000.00           1,985,500.00
                      BTPS   1.45                 2,000,000.00           1,982,860.00
                      BTPS   1.45                 1,000,000.00            946,310.00
                      BTPS   1.5                 2,000,000.00           2,021,100.00
                      BTPS   1.5                 1,600,000.00           1,518,832.00
                      BTPS   1.6                 2,000,000.00           1,885,300.00
                      BTPS   1.65                 2,000,000.00           1,726,560.00
                      BTPS   1.85                 1,000,000.00            984,690.00
                      BTPS   2                 1,300,000.00           1,265,849.00
                      BTPS   2                 1,600,000.00           1,514,672.00
                      BTPS   2.05                 1,500,000.00           1,431,120.00
                      BTPS   2.15                 2,000,000.00           2,049,220.00
                      BTPS   2.2                 1,000,000.00            968,910.00
                      BTPS   2.25                 1,200,000.00           1,060,812.00
                      BTPS   2.45                  600,000.00           558,420.00
                      BTPS   2.5                  600,000.00           609,522.00
                      BTPS   2.7                 1,900,000.00           1,677,320.00
                      BTPS   2.8                  900,000.00           763,641.00
                      BTPS   2.95                 1,000,000.00            949,350.00
                      BTPS   3.25                 1,500,000.00           1,459,785.00
                      BTPS   3.45                 1,100,000.00           1,094,401.00
                      BTPS   3.5                 2,300,000.00           2,423,579.00
                      BTPS   3.75                 2,500,000.00           2,659,750.00
                      BTPS   3.75                 2,000,000.00           2,129,780.00
                      BTPS   3.75                 3,200,000.00           3,419,360.00
                      BTPS   3.75                 2,000,000.00           2,168,040.00
                      BTPS   ▶                 2,500,000.00           2,650,450.00
                      BTPS   ▶                 2,700,000.00           2,999,025.00
                      BTPS   4.25                 1,500,000.00           1,555,770.00
                      BTPS   4.25                 2,300,000.00           2,420,336.00
                      BTPS   4.5                 2,700,000.00           2,846,043.00
                      BTPS   4.5                 2,300,000.00           2,563,764.00
                      BTPS   4.5                 3,000,000.00           3,362,940.00
                      BTPS   4.5                 1,700,000.00           1,937,643.00
                      BTPS   4.75                 2,600,000.00           2,857,270.00
                      BTPS   4.75                 2,500,000.00           2,825,325.00
                                285/437


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      BTPS   4.75                 2,100,000.00           2,461,221.00
                      BTPS   4.75                 1,600,000.00           1,937,744.00
                      BTPS   5                 2,000,000.00           2,233,300.00
                      BTPS   5                 1,000,000.00           1,162,980.00
                      BTPS   5                 2,670,000.00           3,290,881.80
                      BTPS   5                 2,000,000.00           2,470,280.00
                      BTPS   5                 1,900,000.00           2,338,273.00
                      BTPS   5.25                 2,700,000.00           3,302,235.00
                      BTPS   5.5                 2,000,000.00           2,289,240.00
                      BTPS   5.5                 2,000,000.00           2,292,800.00
                      BTPS   5.75                 2,200,000.00           2,869,416.00
                      BTPS   6                 2,900,000.00           3,802,393.00
                      BTPS   6.5                 3,360,000.00           4,391,822.40
                      BTPS   7.25                 1,000,000.00           1,345,900.00
                      BTPS   9                 1,000,000.00           1,339,520.00
                      BUNDESOBL-170       0.25            1,000,000.00           1,009,220.00
                      BUNDESOBL-171       0            2,000,000.00           2,018,700.00
                      BUNDESOBL-172       0.25            2,000,000.00           2,033,340.00
                      BUNDESOBL-173       0            2,500,000.00           2,532,025.00
                      BUNDESOBL-174       0            3,000,000.00           3,039,240.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0           3,000,000.00           2,948,550.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0.25           3,000,000.00           2,992,470.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0.25            100,000.00           97,999.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0.5           1,700,000.00           1,750,405.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0.5           2,200,000.00           2,255,704.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0.5           1,500,000.00           1,521,495.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0.5           3,000,000.00           3,028,380.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1           1,800,000.00           1,909,170.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1            200,000.00           212,538.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1.25            400,000.00           414,972.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1.5           2,500,000.00           2,679,775.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1.5           2,500,000.00           2,692,475.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1.5           2,000,000.00           2,158,820.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1.5           3,700,000.00           4,026,932.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1.75           2,500,000.00           2,698,350.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1.75           2,000,000.00           2,199,760.00
                      DEUTSCHLAND      REP  2           2,000,000.00           2,158,700.00
                      DEUTSCHLAND      REP  2           1,500,000.00           1,659,735.00
                      DEUTSCHLAND      REP  2.25           1,500,000.00           1,582,815.00
                      DEUTSCHLAND      REP  2.25           1,400,000.00           1,511,944.00
                      DEUTSCHLAND      REP  2.5           1,500,000.00           1,605,465.00
                      DEUTSCHLAND      REP  2.5           2,200,000.00           2,933,546.00
                      DEUTSCHLAND      REP  2.5           2,100,000.00           2,829,666.00
                                286/437

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      DEUTSCHLAND      REP  3           3,000,000.00           3,192,900.00
                      DEUTSCHLAND      REP  3.25           3,000,000.00           3,152,880.00
                      DEUTSCHLAND      REP  3.25           1,500,000.00           2,229,495.00
                      DEUTSCHLAND      REP  ▶           2,700,000.00           4,157,487.00
                      DEUTSCHLAND      REP  4.25           1,500,000.00           2,458,035.00
                      DEUTSCHLAND      REP  4.75           1,100,000.00           1,561,186.00
                      DEUTSCHLAND      REP  4.75           1,900,000.00           3,039,107.00
                      DEUTSCHLAND      REP  4.75           1,700,000.00           2,996,488.00
                      DEUTSCHLAND      REP  5.5           1,700,000.00           2,700,042.00
                      DEUTSCHLAND      REP  5.625           1,580,000.00           2,345,446.80
                      DEUTSCHLAND      REP  6.25           1,200,000.00           1,604,508.00
                      DEUTSCHLAND      REP  6.25            400,000.00           653,928.00
                      DEUTSCHLAND      REP  6.5           1,000,000.00           1,541,050.00
                      FINNISH    GOV'T   0.75             500,000.00           493,775.00
                      FINNISH    GOV'T   1.125             200,000.00           203,266.00
                      FINNISH    GOV'T   1.5            1,000,000.00           1,072,950.00
                      FINNISH    GOV'T   1.625            1,000,000.00           1,072,380.00
                      FINNISH    GOV'T   2            1,000,000.00           1,107,090.00
                      FINNISH    GOV'T   2.625             500,000.00           655,590.00
                      FINNISH    GOV'T   2.75             600,000.00           721,146.00
                      FINNISH    GOV'T   3.375             700,000.00           743,204.00
                      FINNISH    GOV'T   3.5            1,000,000.00           1,101,410.00
                      FINNISH    GOV'T   ▶            1,000,000.00           1,252,200.00
                      FRANCE    O.A.T.    0            3,000,000.00           3,024,810.00
                      FRANCE    O.A.T.    0            2,700,000.00           2,725,893.00
                      FRANCE    O.A.T.    0            1,000,000.00           1,007,740.00
                      FRANCE    O.A.T.    0            2,000,000.00           2,004,880.00
                      FRANCE    O.A.T.    0.25            2,300,000.00           2,334,546.00
                      FRANCE    O.A.T.    0.25            3,000,000.00           2,942,550.00
                      FRANCE    O.A.T.    0.5            3,000,000.00           3,037,290.00
                      FRANCE    O.A.T.    0.5            2,500,000.00           2,537,575.00
                      FRANCE    O.A.T.    0.5            3,000,000.00           3,018,660.00
                      FRANCE    O.A.T.    0.75            3,400,000.00           3,413,294.00
                      FRANCE    O.A.T.    1            2,000,000.00           2,094,280.00
                      FRANCE    O.A.T.    1            2,500,000.00           2,591,350.00
                      FRANCE    O.A.T.    1.25            2,000,000.00           1,991,680.00
                      FRANCE    O.A.T.    1.5            2,400,000.00           2,549,520.00
                      FRANCE    O.A.T.    1.75            4,000,000.00           4,337,160.00
                      FRANCE    O.A.T.    1.75            5,100,000.00           5,591,181.00
                      FRANCE    O.A.T.    1.75            1,100,000.00           1,171,819.00
                      FRANCE    O.A.T.    1.75            1,000,000.00            967,240.00
                      FRANCE    O.A.T.    2            2,000,000.00           2,160,580.00
                                287/437


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      FRANCE    O.A.T.    2.25            3,200,000.00           3,515,136.00
                      FRANCE    O.A.T.    2.25            4,300,000.00           4,821,418.00
                      FRANCE    O.A.T.    2.5            3,500,000.00           3,717,805.00
                      FRANCE    O.A.T.    2.5            3,200,000.00           3,775,168.00
                      FRANCE    O.A.T.    2.75            4,500,000.00           5,361,885.00
                      FRANCE    O.A.T.    3            5,000,000.00           5,583,600.00
                      FRANCE    O.A.T.    3.25            3,400,000.00           3,777,128.00
                      FRANCE    O.A.T.    3.25            3,100,000.00           4,250,937.00
                      FRANCE    O.A.T.    3.5            4,000,000.00           4,256,560.00
                      FRANCE    O.A.T.    3.5            3,300,000.00           4,078,602.00
                      FRANCE    O.A.T.    3.75            3,000,000.00           3,142,050.00
                      FRANCE    O.A.T.    3.75            3,900,000.00           4,320,225.00
                      FRANCE    O.A.T.    ▶            2,200,000.00           3,251,072.00
                      FRANCE    O.A.T.    ▶            1,170,000.00           1,882,307.70
                      FRANCE    O.A.T.    ▶            1,500,000.00           2,468,310.00
                      FRANCE    O.A.T.    4.25            3,800,000.00           4,625,816.00
                      FRANCE    O.A.T.    4.5            3,300,000.00           5,274,456.00
                      FRANCE    O.A.T.    4.75            2,900,000.00           4,485,285.00
                      FRANCE    O.A.T.    5.5            3,000,000.00           4,454,700.00
                      FRANCE    O.A.T.    5.75            2,900,000.00           4,711,340.00
                      FRANCE    O.A.T.    6            3,000,000.00           4,205,730.00
                      FRANCE    O.A.T.    8.5             850,000.00           934,983.00
                      FRANCE    O.A.T.    8.5             600,000.00           837,438.00
                      IRISH   GOVT   0               400,000.00           400,264.00
                      IRISH   GOVT   0.8               700,000.00           722,792.00
                      IRISH   GOVT   0.9               700,000.00           697,788.00
                      IRISH   GOVT   1              1,000,000.00           1,026,960.00
                      IRISH   GOVT   1.7               300,000.00           306,198.00
                      IRISH   GOVT   2              1,000,000.00           1,050,910.00
                      IRISH   GOVT   2.4               600,000.00           682,704.00
                      IRISH   GOVT   3.4              1,000,000.00           1,172,880.00
                      IRISH   GOVT   3.9               500,000.00           587,335.00
                      IRISH   GOVT   4.5               990,000.00          1,067,833.80
                      IRISH   GOVT   5              1,000,000.00           1,113,380.00
                      IRISH   GOVT   5.4              1,500,000.00           1,975,350.00
                      IRISH   GOVT   5.9               600,000.00           641,850.00
                      NETHERLANDS      GOVT   0           1,500,000.00           1,516,380.00
                      NETHERLANDS      GOVT   0.25           2,000,000.00           2,022,900.00
                      NETHERLANDS      GOVT   0.25           1,700,000.00           1,707,786.00
                      NETHERLANDS      GOVT   0.5           1,500,000.00           1,522,320.00
                      NETHERLANDS      GOVT   0.75           1,400,000.00           1,436,680.00
                      NETHERLANDS      GOVT   0.75            400,000.00           407,472.00
                      NETHERLANDS      GOVT   1.75           1,600,000.00           1,743,968.00
                                288/437

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      NETHERLANDS      GOVT   2           1,000,000.00           1,113,560.00
                      NETHERLANDS      GOVT   2.25           1,500,000.00           1,646,370.00
                      NETHERLANDS      GOVT   2.5           2,100,000.00           2,581,236.00
                      NETHERLANDS      GOVT   2.75           1,300,000.00           1,822,197.00
                      NETHERLANDS      GOVT   3.25            800,000.00           883,920.00
                      NETHERLANDS      GOVT   3.5           1,500,000.00           1,611,540.00
                      NETHERLANDS      GOVT   3.75           1,000,000.00           1,172,530.00
                      NETHERLANDS      GOVT   3.75           1,500,000.00           2,362,155.00
                      NETHERLANDS      GOVT   ▶           1,400,000.00           2,136,050.00
                      NETHERLANDS      GOVT   5.5            700,000.00          1,024,597.00
                      REP  OF  AUSTRIA    0            1,100,000.00           1,100,594.00
                      REP  OF  AUSTRIA    0.25            1,000,000.00           1,008,260.00
                      REP  OF  AUSTRIA    0.5            2,400,000.00           2,390,448.00
                      REP  OF  AUSTRIA    0.75            1,400,000.00           1,432,032.00
                      REP  OF  AUSTRIA    0.75             200,000.00           202,012.00
                      REP  OF  AUSTRIA    1.2             900,000.00           956,340.00
                      REP  OF  AUSTRIA    1.5             200,000.00           182,514.00
                      REP  OF  AUSTRIA    1.5             500,000.00           508,365.00
                      REP  OF  AUSTRIA    1.65            1,500,000.00           1,637,625.00
                      REP  OF  AUSTRIA    1.75            1,000,000.00           1,088,980.00
                      REP  OF  AUSTRIA    2.4             800,000.00           955,168.00
                      REP  OF  AUSTRIA    3.15             500,000.00           700,525.00
                      REP  OF  AUSTRIA    3.4             600,000.00           689,622.00
                      REP  OF  AUSTRIA    3.5            1,000,000.00           1,115,680.00
                      REP  OF  AUSTRIA    3.65            1,000,000.00           1,140,150.00
                      REP  OF  AUSTRIA    3.8             500,000.00           855,160.00
                      REP  OF  AUSTRIA    3.9            1,500,000.00           1,620,000.00
                      REP  OF  AUSTRIA    4.15            1,300,000.00           1,954,342.00
                      REP  OF  AUSTRIA    4.85            1,000,000.00           1,335,650.00
                      REP  OF  AUSTRIA    6.25            1,000,000.00           1,495,420.00
                      SPANISH    GOV'T   0.05            1,100,000.00           1,102,299.00
                      SPANISH    GOV'T   0.4            2,000,000.00           2,017,200.00
                      SPANISH    GOV'T   0.75            2,000,000.00           2,043,200.00
                      SPANISH    GOV'T   1.15            2,000,000.00           2,050,780.00
                      SPANISH    GOV'T   1.3            2,000,000.00           2,017,660.00
                      SPANISH    GOV'T   1.4            2,000,000.00           2,047,420.00
                      SPANISH    GOV'T   1.4             900,000.00           898,452.00
                      SPANISH    GOV'T   1.4             600,000.00           595,314.00
                      SPANISH    GOV'T   1.45            1,000,000.00           1,008,540.00
                      SPANISH    GOV'T   1.5            1,500,000.00           1,525,680.00
                      SPANISH    GOV'T   1.6            2,200,000.00           2,305,204.00
                      SPANISH    GOV'T   1.95            2,200,000.00           2,336,598.00
                                289/437


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      SPANISH    GOV'T   1.95            2,000,000.00           2,053,900.00
                      SPANISH    GOV'T   2.15            2,000,000.00           2,158,780.00
                      SPANISH    GOV'T   2.35            1,000,000.00           1,048,360.00
                      SPANISH    GOV'T   2.7             100,000.00           102,103.00
                      SPANISH    GOV'T   2.75            2,800,000.00           3,134,208.00
                      SPANISH    GOV'T   2.9            2,100,000.00           2,255,253.00
                      SPANISH    GOV'T   3.45            1,100,000.00           1,263,405.00
                      SPANISH    GOV'T   3.8            1,900,000.00           2,225,850.00
                      SPANISH    GOV'T   ▶            2,500,000.00           2,672,275.00
                      SPANISH    GOV'T   4.2            1,850,000.00           2,442,536.50
                      SPANISH    GOV'T   4.3            2,000,000.00           2,105,080.00
                      SPANISH    GOV'T   4.4            2,000,000.00           2,387,020.00
                      SPANISH    GOV'T   4.6             600,000.00           626,022.00
                      SPANISH    GOV'T   4.65            2,800,000.00           3,494,148.00
                      SPANISH    GOV'T   4.7            1,900,000.00           2,697,411.00
                      SPANISH    GOV'T   4.8            2,000,000.00           2,441,200.00
                      SPANISH    GOV'T   4.85            2,000,000.00           2,210,560.00
                      SPANISH    GOV'T   4.9            2,000,000.00           2,900,820.00
                      SPANISH    GOV'T   5.15            1,100,000.00           1,478,004.00
                      SPANISH    GOV'T   5.15            1,200,000.00           1,821,888.00
                      SPANISH    GOV'T   5.4            2,500,000.00           3,047,750.00
                      SPANISH    GOV'T   5.5            2,700,000.00           3,089,718.00
                      SPANISH    GOV'T   5.75            1,900,000.00           2,820,626.00
                      SPANISH    GOV'T   5.85            2,200,000.00           2,625,018.00
                      SPANISH    GOV'T   5.9            2,500,000.00           3,394,125.00
                      SPANISH    GOV'T   6            2,500,000.00           3,582,800.00
                                         469,470,000.00           536,209,949.00
                      ユーロ    小計
                                                   (69,980,760,443)
          英ポンド            UK  TSY  GILT   0.5             1,200,000.00           1,177,116.00
                      UK  TSY  GILT   0.75              300,000.00           294,612.00
                      UK  TSY  GILT   1.25             1,100,000.00           1,083,027.00
                      UK  TSY  GILT   1.5             2,900,000.00           2,943,442.00
                      UK  TSY  GILT   1.5             2,250,000.00           2,277,067.50
                      UK  TSY  GILT   1.5             1,500,000.00           1,375,200.00
                      UK  TSY  GILT   1.625              450,000.00           433,129.50
                      UK  TSY  GILT   1.625             1,200,000.00           1,210,260.00
                      UK  TSY  GILT   1.75             3,000,000.00           3,085,260.00
                      UK  TSY  GILT   1.75             1,000,000.00            984,650.00
                      UK  TSY  GILT   2             2,500,000.00           2,554,250.00
                      UK  TSY  GILT   2             2,100,000.00           2,204,601.00
                      UK  TSY  GILT   2.25             2,700,000.00           2,847,015.00
                      UK  TSY  GILT   2.5             1,600,000.00           1,985,968.00
                      UK  TSY  GILT   2.75             1,700,000.00           1,851,232.00
                                290/437

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                      UK  TSY  GILT   3.25             2,300,000.00           2,920,793.00
                      UK  TSY  GILT   3.5             2,300,000.00           3,058,149.00
                      UK  TSY  GILT   3.5             2,000,000.00           3,162,220.00
                      UK  TSY  GILT   3.75             2,000,000.00           2,114,940.00
                      UK  TSY  GILT   3.75             1,400,000.00           1,516,760.00
                      UK  TSY  GILT   3.75             1,800,000.00           2,670,066.00
                      UK  TSY  GILT   ▶             1,500,000.00           1,656,360.00
                      UK  TSY  GILT   ▶             1,700,000.00           2,813,721.00
                      UK  TSY  GILT   4.25             1,100,000.00           1,371,700.00
                      UK  TSY  GILT   4.25             1,600,000.00           2,104,400.00
                      UK  TSY  GILT   4.25             1,900,000.00           2,599,067.00
                      UK  TSY  GILT   4.25             1,100,000.00           1,556,500.00
                      UK  TSY  GILT   4.25             1,600,000.00           2,292,496.00
                      UK  TSY  GILT   4.25             1,700,000.00           2,576,486.00
                      UK  TSY  GILT   4.25             1,400,000.00           2,190,874.00
                      UK  TSY  GILT   4.25             1,700,000.00           2,826,488.00
                      UK  TSY  GILT   4.5             1,700,000.00           2,349,859.00
                      UK  TSY  GILT   4.5             1,800,000.00           2,717,262.00
                      UK  TSY  GILT   4.75             1,700,000.00           1,797,971.00
                      UK  TSY  GILT   4.75             1,250,000.00           1,686,275.00
                      UK  TSY  GILT   4.75             1,300,000.00           1,939,938.00
                      UK  TSY  GILT   5             1,600,000.00           1,974,848.00
                      UK  TSY  GILT   6              600,000.00           856,950.00
                      UK  TSY  GILT   8             1,620,000.00           1,930,375.80
                                         64,170,000.00           78,991,328.80
                     英ポンド     小計
                                                   (11,611,725,333)
          スウェーデンクローナ            SWEDISH    GOVRNMNT     1           8,000,000.00           8,360,320.00
                      SWEDISH    GOVRNMNT     1.5           7,000,000.00           7,511,000.00
                      SWEDISH    GOVRNMNT     2.5           5,000,000.00           5,735,300.00
                      SWEDISH    GOVRNMNT     3.5          11,000,000.00           12,486,430.00
                      SWEDISH    GOVRNMNT     3.5           6,000,000.00           8,330,640.00
                      SWEDISH    GOVRNMNT     5           9,600,000.00          10,756,800.00
                                         46,600,000.00           53,180,490.00
                  スウェーデンクローナ           小計
                                                    (666,351,539)
          ノルウェークローネ            NORWEGIAN     GOV'T   1.5           5,000,000.00           4,895,000.00
                      NORWEGIAN     GOV'T   1.75           5,000,000.00           5,005,000.00
                      NORWEGIAN     GOV'T   2           8,500,000.00           8,687,000.00
                      NORWEGIAN     GOV'T   2           2,000,000.00           2,012,400.00
                      NORWEGIAN     GOV'T   3           4,000,000.00           4,287,200.00
                      NORWEGIAN     GOV'T   3.75           6,000,000.00           6,394,200.00
                                         30,500,000.00           31,280,800.00
                   ノルウェークローネ          小計
                                                    (427,608,536)
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          デンマーククローネ            DENMARK    - BULLET    0.25           3,000,000.00           3,003,600.00
                      DENMARK    - BULLET    0.5           1,000,000.00           1,009,900.00
                      DENMARK    - BULLET    1.5           5,000,000.00           5,410,500.00
                      DENMARK    - BULLET    1.75          11,000,000.00           12,256,200.00
                      DENMARK    - BULLET    3           7,000,000.00           7,753,200.00
                      DENMARK    - BULLET    ▶           8,000,000.00           8,430,400.00
                      DENMARK    - BULLET    4.5          13,500,000.00           22,993,200.00
                                         48,500,000.00           60,857,000.00
                   デンマーククローネ          小計
                                                   (1,064,388,930)
          ポーランドズロチ            POLAND    GOVT   BOND   1.5           2,500,000.00           2,495,500.00
                      POLAND    GOVT   BOND   1.75           3,000,000.00           2,989,200.00
                      POLAND    GOVT   BOND   2           2,000,000.00           2,010,600.00
                      POLAND    GOVT   BOND   2.5           4,500,000.00           4,307,400.00
                      POLAND    GOVT   BOND   2.5           2,000,000.00           1,897,800.00
                      POLAND    GOVT   BOND   3.25           5,000,000.00           5,065,000.00
                      POLAND    GOVT   BOND   ▶           2,000,000.00           2,128,000.00
                      POLAND    GOVT   BOND   5.25           2,000,000.00           2,150,200.00
                      POLAND    GOVT   BOND   5.5           1,500,000.00           1,564,800.00
                      POLAND    GOVT   BOND   5.75           4,000,000.00           4,461,600.00
                      POLAND    GOVT   BOND   5.75           4,200,000.00           4,749,780.00
                      POLAND    GOVT   BOND   5.75           1,500,000.00           1,834,500.00
                                         34,200,000.00           35,654,380.00
                   ポーランドズロチ         小計
                                                   (1,082,466,976)
          オーストラリアドル            AUSTRALIAN      GOVT.   1.75           3,000,000.00           2,980,950.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2           1,000,000.00            997,500.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.25            400,000.00           401,540.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.25           2,400,000.00           2,320,080.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.5            400,000.00           392,440.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75            300,000.00           302,484.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75           2,500,000.00           2,558,695.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75           2,000,000.00           2,020,400.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75           1,500,000.00           1,517,289.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75           1,200,000.00           1,210,680.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75           1,000,000.00            977,500.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   3           1,000,000.00            979,301.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   3.25           2,300,000.00           2,415,230.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   3.25           1,900,000.00           2,006,590.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   3.25           1,000,000.00           1,032,800.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   3.75           1,200,000.00           1,338,036.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   4.25           3,300,000.00           3,696,660.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   4.5           3,000,000.00           3,115,870.80
                      AUSTRALIAN      GOVT.   4.5           1,600,000.00           1,924,000.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   4.75           3,000,000.00           3,504,900.00
                                292/437

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      AUSTRALIAN      GOVT.   5.5           2,500,000.00           2,859,750.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   5.75           3,000,000.00           3,285,750.00

                      AUSTRALIAN      GOVT.   5.75           3,000,000.00           3,399,900.00
                                         42,500,000.00           45,238,345.80
                   オーストラリアドル          小計
                                                   (3,623,591,498)
          シンガポールドル            SINGAPORE     GOV'T   2.25           1,100,000.00           1,106,600.00
                      SINGAPORE     GOV'T   2.75           1,000,000.00           1,023,800.00
                      SINGAPORE     GOV'T   2.75            400,000.00           394,400.00
                      SINGAPORE     GOV'T   2.75            700,000.00           689,689.00
                      SINGAPORE     GOV'T   2.875            400,000.00           409,800.00
                      SINGAPORE     GOV'T   3            300,000.00           311,550.00
                      SINGAPORE     GOV'T   3.125           1,000,000.00           1,040,000.00
                      SINGAPORE     GOV'T   3.25           1,600,000.00           1,640,048.00
                      SINGAPORE     GOV'T   3.375            500,000.00           537,622.50
                      SINGAPORE     GOV'T   3.5           1,400,000.00           1,514,100.00
                                          8,400,000.00           8,667,609.50
                   シンガポールドル         小計
                                                    (705,283,385)
          マレーシアリンギット            MALAYSIA     GOVT   3.418            8,000,000.00           7,907,074.72
                      MALAYSIA     GOVT   3.502            8,500,000.00           8,062,162.62
                      MALAYSIA     GOVT   4.378            6,500,000.00           6,565,675.35
                      MALAYSIA     GOVT   4.498            5,000,000.00           5,011,669.50
                      MALAYSIA     GOVT   4.736            3,000,000.00           2,933,505.00
                                         31,000,000.00           30,480,087.19
                  マレーシアリンギット           小計
                                                    (822,047,951)
          南アフリカランド            REP  SOUTH   AFRICA    6.5          65,000,000.00           44,252,000.00
                      REP  SOUTH   AFRICA    6.75          22,000,000.00           21,315,800.00
                      REP  SOUTH   AFRICA    7          63,000,000.00           50,702,400.00
                      REP  SOUTH   AFRICA    8           4,000,000.00           3,549,200.00
                                         154,000,000.00           119,819,400.00
                   南アフリカランド         小計
                                                    (895,050,918)
                                                   173,429,049,559
                     合計
                                                  (173,429,049,559)
     （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

          通貨               銘柄数             組入債券時価比率           合計金額に対する比率

     米ドル                  国債証券         225銘柄               44.3  %           44.7  %
     カナダドル                  国債証券         27銘柄               2.0  %           2.1  %
     メキシコペソ                  国債証券         8銘柄               0.8  %           0.9  %
     ユーロ                  国債証券         271銘柄               40.0  %           40.4  %
     英ポンド                  国債証券         39銘柄               6.6  %           6.7  %
     スウェーデンクローナ                  国債証券         6銘柄               0.4  %           0.4  %
     ノルウェークローネ                  国債証券         6銘柄               0.2  %           0.2  %
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     デンマーククローネ                  国債証券         7銘柄               0.6  %           0.6  %
     ポーランドズロチ                  国債証券         12銘柄               0.6  %           0.6  %
     オーストラリアドル                  国債証券         23銘柄               2.1  %           2.1  %
     シンガポールドル                  国債証券         10銘柄               0.4  %           0.4  %
     マレーシアリンギット                  国債証券         5銘柄               0.5  %           0.5  %
     南アフリカランド                  国債証券         4銘柄               0.5  %           0.5  %
     　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。

     ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                （平成30年      9月18日現在）
      資産の部
       流動資産
        預金                               145,018,374
        コール・ローン                               367,165,339
        国債証券                              45,346,270,292
        派生商品評価勘定                                1,209,686
        未収利息                               330,160,269
                                        14,349,343
        前払費用
                                      46,204,173,303
        流動資産合計
                                      46,204,173,303
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               542,809,917
        未払解約金                                77,000,000
        未払利息                                  1,033
                                            348
        その他未払費用
                                        619,811,298
        流動負債合計
                                        619,811,298
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              33,296,978,321
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            12,287,383,684
                                      45,584,362,005
        元本等合計
                                      45,584,362,005
       純資産合計
                                      46,204,173,303
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針の注記）
                                294/437




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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     自  平成29年     9月14日
     　　　　　　　項　目
                                     至  平成30年     9月18日
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                       　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                       原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
     ３.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                       ります。
     （貸借対照表に関する注記）

                                      （平成30年      9月18日現在）

              項　目
     １.   当計算期間の末日における受益権の総数                                               33,296,978,321口
     ２.   1単位当たり純資産の額                    1口当たり純資産額                               1.3690円
                           (10,000口当たりの純資産額                              13,690円)
     （金融商品に関する注記）

     　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  平成29年     9月14日

     　　　　　　　項　目
                                     至  平成30年     9月18日
     １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                       投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                       投資として運用することを目的としております。
                       (1)金融商品の内容
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                                     自  平成29年     9月14日
     　　　　　　　項　目
                                     至  平成30年     9月18日
     ２.金融商品の内容及び金融商品に係る
                       1)  有価証券
      リスク
                       　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                       間については、国債証券を組み入れております。
                       2)  デリバティブ取引

                       　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                       す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
                       を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
                       以外には利用しません。
                       当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                       3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                       (2)金融商品に係るリスク
                       　有価証券およびデリバティブ取引等
                       　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                       金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                       があります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                       から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                       託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                       よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                       います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                       は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設
                       け、報告が義務づけられています。
                       　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                       ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                       を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                       原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グ
                       ループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の
                       実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の
                       実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の
                       担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う
                       体制となっております。
                       　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                       合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                       管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部
                       会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                       は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                       の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                       実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                       条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                       に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                       クを示すものではありません。
     　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

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                                    （平成30年      9月18日現在）

     　　　　　　　項　目
     １.  貸借対照表計上額、時価及び差額                 　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券（国債証券）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     （平成30年      9月18日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                       （単位：円）

       区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                   うち１年超
     市場取引以外       為替予約取引
       の取引
             売建            45,321,159,769                -   45,862,760,000          △541,600,231
              米ドル           20,331,816,950                -   20,498,940,000          △167,123,050
              カナダドル             941,213,464              -     949,605,000          △8,391,536
              メキシコペソ             379,137,000              -     388,740,000          △9,603,000
              ユーロ           18,197,393,360                -   18,452,700,000          △255,306,640
              英ポンド            3,022,656,768               -    3,099,379,000          △76,722,232
              スウェーデンク
                           173,490,460              -     179,179,000          △5,688,540
              ローナ
              ノルウェークロー
                           104,318,710              -     107,835,000          △3,516,290
              ネ
              デンマーククロー
                           277,937,520              -     281,589,000          △3,651,480
              ネ
              ポーランドズロチ             283,573,251              -     287,945,000          △4,371,749
              オーストラリアド
                           962,107,736              -     967,637,000          △5,529,264
              ル
              シンガポールドル             403,360,000              -     406,250,000          △2,890,000
              南アフリカランド             244,154,550              -     242,961,000           1,193,550
             合計             45,321,159,769                -   45,862,760,000          △541,600,231
     （注）１．時価の算定方法

          (1)為替予約取引の時価の算定方法について
           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
           ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
            は当該仲値で評価しています。
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           ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
            によっています。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対
            顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
            います。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
            い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
            相場の仲値で評価しております。
        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  平成29年     9月14日

                            至  平成30年     9月18日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
     め、該当事項はございません。
     （その他の注記）


                           （平成30年      9月18日現在）

     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                43,336,220,769円
     同期中における追加設定元本額                                                 7,168,523,113円
     同期中における一部解約元本額                                                17,207,765,561円
     平成30年     9月18日現在における元本の内訳
     アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                 9,611,083,204円
     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                 5,005,003,007円
     アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                 2,211,520,976円
     イオン・バランス戦略ファンド                                                  574,962,361円
     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  86,822,932円
     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  27,382,925円
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  52,529,180円
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  15,552,434円
     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                   6,718,967円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                   4,362,660円
     ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞                                                 5,323,704,828円
     ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                   5,542,001円
     三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                 4,987,196,406円
     ＳＭＡＭ・ヘッジ付き年金外国債券パッシブファンドⅡ＜適格機関投資家限定＞                                                 3,620,361,540円
     ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  74,594,874円
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                       636,786,192円
     定＞
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                           （平成30年      9月18日現在）
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０５＜適格機関投資家限
                                                       305,130,365円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  747,723,469円
     合計                                                33,296,978,321円
     附属明細表

     　①有価証券明細表

     　(a)株式

     　　該当事項はありません。

     　(b)株式以外の有価証券

      種類         通貨             銘　　柄             券面総額           評価額       備考

     国債証券     米ドル            US  TREASURY     N/B  1            600,000.00           591,093.75
                      US  TREASURY     N/B  1            900,000.00           884,671.87
                      US  TREASURY     N/B  1           1,000,000.00            981,093.75
                      US  TREASURY     N/B  1            700,000.00           686,382.81
                      US  TREASURY     N/B  1.125            700,000.00           686,164.06
                      US  TREASURY     N/B  1.125           1,000,000.00            975,859.38
                      US  TREASURY     N/B  1.125           1,000,000.00            974,375.00
                      US  TREASURY     N/B  1.125           1,000,000.00            959,843.75
                      US  TREASURY     N/B  1.125            700,000.00           667,953.12
                      US  TREASURY     N/B  1.125           1,000,000.00            952,656.25
                      US  TREASURY     N/B  1.125           1,000,000.00            951,171.88
                      US  TREASURY     N/B  1.125           1,000,000.00            949,843.75
                      US  TREASURY     N/B  1.25           1,000,000.00            984,843.75
                      US  TREASURY     N/B  1.25           1,000,000.00            980,390.63
                      US  TREASURY     N/B  1.25            800,000.00           783,250.00
                      US  TREASURY     N/B  1.25            500,000.00           480,781.25
                      US  TREASURY     N/B  1.25           1,000,000.00            952,109.38
                      US  TREASURY     N/B  1.25            700,000.00           647,445.31
                      US  TREASURY     N/B  1.375           1,000,000.00            984,062.50
                      US  TREASURY     N/B  1.375           1,000,000.00            982,812.50
                      US  TREASURY     N/B  1.375           1,000,000.00            982,421.88
                      US  TREASURY     N/B  1.375           1,000,000.00            981,406.25
                      US  TREASURY     N/B  1.375           1,000,000.00            980,625.00
                      US  TREASURY     N/B  1.375           2,300,000.00           2,252,382.82
                      US  TREASURY     N/B  1.375           1,200,000.00           1,173,656.25
                      US  TREASURY     N/B  1.375            900,000.00           879,187.50
                                299/437


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                      US  TREASURY     N/B  1.375           1,500,000.00           1,459,453.12
                      US  TREASURY     N/B  1.375           1,100,000.00           1,069,148.44
                      US  TREASURY     N/B  1.375           1,000,000.00            970,546.88
                      US  TREASURY     N/B  1.375           1,000,000.00            966,796.88
                      US  TREASURY     N/B  1.375            400,000.00           385,343.75
                      US  TREASURY     N/B  1.375           1,000,000.00            961,953.13
                      US  TREASURY     N/B  1.375            500,000.00           466,015.62
                      US  TREASURY     N/B  1.375           1,000,000.00            929,140.63
                      US  TREASURY     N/B  1.375           1,000,000.00            928,203.13
                      US  TREASURY     N/B  1.5           1,000,000.00            987,421.88
                      US  TREASURY     N/B  1.5           1,000,000.00            986,328.13
                      US  TREASURY     N/B  1.5           1,000,000.00            980,781.25
                      US  TREASURY     N/B  1.5           1,700,000.00           1,664,207.02
                      US  TREASURY     N/B  1.5            600,000.00           573,656.25
                      US  TREASURY     N/B  1.5           1,800,000.00           1,694,671.88
                      US  TREASURY     N/B  1.5            500,000.00           470,273.44
                      US  TREASURY     N/B  1.5           1,400,000.00           1,254,531.25
                      US  TREASURY     N/B  1.625            400,000.00           396,437.50
                      US  TREASURY     N/B  1.625           1,000,000.00            986,484.38
                      US  TREASURY     N/B  1.625           1,000,000.00            983,750.00
                      US  TREASURY     N/B  1.625            800,000.00           783,875.00
                      US  TREASURY     N/B  1.625           1,500,000.00           1,468,359.37
                      US  TREASURY     N/B  1.625           1,200,000.00           1,169,437.50
                      US  TREASURY     N/B  1.625            800,000.00           762,750.00
                      US  TREASURY     N/B  1.625           1,600,000.00           1,520,500.00
                      US  TREASURY     N/B  1.625           1,000,000.00            944,765.63
                      US  TREASURY     N/B  1.625           1,000,000.00            943,906.25
                      US  TREASURY     N/B  1.625            500,000.00           469,453.12
                      US  TREASURY     N/B  1.625           1,800,000.00           1,638,703.13
                      US  TREASURY     N/B  1.625           1,800,000.00           1,634,062.50
                      US  TREASURY     N/B  1.75            700,000.00           684,687.50
                      US  TREASURY     N/B  1.75            700,000.00           676,156.25
                      US  TREASURY     N/B  1.75            200,000.00           192,625.00
                      US  TREASURY     N/B  1.75            900,000.00           866,039.06
                      US  TREASURY     N/B  1.75            800,000.00           768,750.00
                      US  TREASURY     N/B  1.75            600,000.00           576,281.25
                      US  TREASURY     N/B  1.75           1,200,000.00           1,152,187.50
                      US  TREASURY     N/B  1.75           1,000,000.00            956,484.38
                      US  TREASURY     N/B  1.75           1,100,000.00           1,044,656.25
                      US  TREASURY     N/B  1.875            500,000.00           492,265.62
                      US  TREASURY     N/B  1.875            600,000.00           582,000.00
                      US  TREASURY     N/B  1.875           1,000,000.00            967,968.75
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                      US  TREASURY     N/B  1.875           1,000,000.00            967,031.25
                      US  TREASURY     N/B  1.875           1,000,000.00            966,328.13
                      US  TREASURY     N/B  1.875           1,000,000.00            965,468.75
                      US  TREASURY     N/B  1.875           1,600,000.00           1,543,125.00
                      US  TREASURY     N/B  1.875           1,000,000.00            962,031.25
                      US  TREASURY     N/B  1.875           1,500,000.00           1,440,468.75
                      US  TREASURY     N/B  1.875            300,000.00           282,609.37
                      US  TREASURY     N/B  2            500,000.00           492,890.62
                      US  TREASURY     N/B  2            500,000.00           492,109.37
                      US  TREASURY     N/B  2            400,000.00           393,031.25
                      US  TREASURY     N/B  2           3,000,000.00           2,944,453.14
                      US  TREASURY     N/B  2           2,300,000.00           2,254,718.75
                      US  TREASURY     N/B  2            600,000.00           586,968.75
                      US  TREASURY     N/B  2            800,000.00           780,875.00
                      US  TREASURY     N/B  2           1,200,000.00           1,169,250.00
                      US  TREASURY     N/B  2           1,000,000.00            974,296.88
                      US  TREASURY     N/B  2           1,000,000.00            972,734.38
                      US  TREASURY     N/B  2            600,000.00           583,125.00
                      US  TREASURY     N/B  2            700,000.00           677,250.00
                      US  TREASURY     N/B  2           1,300,000.00           1,254,601.56
                      US  TREASURY     N/B  2           2,300,000.00           2,218,242.19
                      US  TREASURY     N/B  2           1,200,000.00           1,155,093.75
                      US  TREASURY     N/B  2           1,000,000.00            951,484.38
                      US  TREASURY     N/B  2            800,000.00           761,000.00
                      US  TREASURY     N/B  2            600,000.00           570,140.62
                      US  TREASURY     N/B  2           2,200,000.00           2,076,765.63
                      US  TREASURY     N/B  2           1,200,000.00           1,127,437.50
                      US  TREASURY     N/B  2           1,900,000.00           1,764,773.44
                      US  TREASURY     N/B  2.125            500,000.00           493,632.81
                      US  TREASURY     N/B  2.125            500,000.00           491,992.19
                      US  TREASURY     N/B  2.125            800,000.00           784,625.00
                      US  TREASURY     N/B  2.125           1,000,000.00            980,000.00
                      US  TREASURY     N/B  2.125            400,000.00           391,468.75
                      US  TREASURY     N/B  2.125            400,000.00           390,718.75
                      US  TREASURY     N/B  2.125            700,000.00           680,914.06
                      US  TREASURY     N/B  2.125           1,000,000.00            968,593.75
                      US  TREASURY     N/B  2.125           1,000,000.00            961,796.88
                      US  TREASURY     N/B  2.125           1,000,000.00            959,765.63
                      US  TREASURY     N/B  2.125            500,000.00           479,648.44
                      US  TREASURY     N/B  2.125           1,100,000.00           1,051,789.06
                      US  TREASURY     N/B  2.125           1,000,000.00            954,921.88
                      US  TREASURY     N/B  2.125           1,200,000.00           1,139,156.25
                      US  TREASURY     N/B  2.25            400,000.00           394,625.00
                                301/437

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B  2.25            600,000.00           591,468.75
                      US  TREASURY     N/B  2.25            500,000.00           492,617.19
                      US  TREASURY     N/B  2.25            700,000.00           688,460.94
                      US  TREASURY     N/B  2.25           1,000,000.00            967,109.38
                      US  TREASURY     N/B  2.25           1,000,000.00            966,406.25
                      US  TREASURY     N/B  2.25            800,000.00           768,937.50
                      US  TREASURY     N/B  2.25            900,000.00           864,492.19
                      US  TREASURY     N/B  2.25            500,000.00           480,156.25
                      US  TREASURY     N/B  2.25           1,100,000.00           1,048,867.19
                      US  TREASURY     N/B  2.25           1,900,000.00           1,795,796.87
                      US  TREASURY     N/B  2.25           1,700,000.00           1,600,921.87
                      US  TREASURY     N/B  2.25           1,200,000.00           1,127,906.25
                      US  TREASURY     N/B  2.25           1,300,000.00           1,085,500.00
                      US  TREASURY     N/B  2.375            500,000.00           495,156.25
                      US  TREASURY     N/B  2.375            500,000.00           494,257.81
                      US  TREASURY     N/B  2.375           2,000,000.00           1,937,500.00
                      US  TREASURY     N/B  2.375           1,600,000.00           1,525,375.00
                      US  TREASURY     N/B  2.5            900,000.00           883,195.31
                      US  TREASURY     N/B  2.5           1,000,000.00            976,718.75
                      US  TREASURY     N/B  2.5           1,000,000.00            973,671.88
                      US  TREASURY     N/B  2.5           1,000,000.00            884,843.75
                      US  TREASURY     N/B  2.5           1,000,000.00            882,265.63
                      US  TREASURY     N/B  2.5            900,000.00           793,406.25
                      US  TREASURY     N/B  2.625           1,400,000.00           1,395,843.75
                      US  TREASURY     N/B  2.625           1,800,000.00           1,792,687.50
                      US  TREASURY     N/B  2.625            700,000.00           695,843.75
                      US  TREASURY     N/B  2.625            500,000.00           496,914.06
                      US  TREASURY     N/B  2.625            500,000.00           490,117.19
                      US  TREASURY     N/B  2.75           1,500,000.00           1,495,429.69
                      US  TREASURY     N/B  2.75            900,000.00           893,390.62
                      US  TREASURY     N/B  2.75           1,500,000.00           1,488,164.07
                      US  TREASURY     N/B  2.75           1,500,000.00           1,486,289.07
                      US  TREASURY     N/B  2.75           1,100,000.00           1,086,937.50
                      US  TREASURY     N/B  2.75           1,800,000.00           1,776,375.00
                      US  TREASURY     N/B  2.75            700,000.00           685,343.75
                      US  TREASURY     N/B  2.75            600,000.00           561,515.62
                      US  TREASURY     N/B  2.75            400,000.00           374,156.25
                      US  TREASURY     N/B  2.75            400,000.00           370,500.00
                      US  TREASURY     N/B  2.75           1,200,000.00           1,111,031.25
                      US  TREASURY     N/B  2.875            800,000.00           795,937.50
                      US  TREASURY     N/B  2.875            600,000.00           596,765.62
                      US  TREASURY     N/B  2.875           1,600,000.00           1,582,375.00
                                302/437


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B  2.875            700,000.00           692,343.75
                      US  TREASURY     N/B  2.875           1,000,000.00            955,390.63
                      US  TREASURY     N/B  2.875           1,300,000.00           1,237,437.50
                      US  TREASURY     N/B  2.875            900,000.00           855,703.12
                      US  TREASURY     N/B  3            400,000.00           391,468.75
                      US  TREASURY     N/B  3           1,200,000.00           1,171,125.00
                      US  TREASURY     N/B  3           1,300,000.00           1,267,500.00
                      US  TREASURY     N/B  3            900,000.00           877,289.06
                      US  TREASURY     N/B  3            700,000.00           682,171.87
                      US  TREASURY     N/B  3            800,000.00           779,062.50
                      US  TREASURY     N/B  3           1,200,000.00           1,167,843.75
                      US  TREASURY     N/B  3            200,000.00           194,593.75
                      US  TREASURY     N/B  3.125            800,000.00           805,937.50
                      US  TREASURY     N/B  3.125            300,000.00           300,046.87
                      US  TREASURY     N/B  3.125            300,000.00           300,000.00
                      US  TREASURY     N/B  3.125            400,000.00           399,250.00
                      US  TREASURY     N/B  3.125           1,300,000.00           1,297,054.69
                      US  TREASURY     N/B  3.375           1,500,000.00           1,512,187.50
                      US  TREASURY     N/B  3.375           1,000,000.00           1,041,875.00
                      US  TREASURY     N/B  3.5            800,000.00           809,437.50
                      US  TREASURY     N/B  3.5            300,000.00           319,125.00
                      US  TREASURY     N/B  3.625           2,000,000.00           2,024,687.50
                      US  TREASURY     N/B  3.625           1,200,000.00           1,221,937.50
                      US  TREASURY     N/B  3.625           1,200,000.00           1,300,968.75
                      US  TREASURY     N/B  3.625           1,300,000.00           1,410,601.56
                      US  TREASURY     N/B  3.75            500,000.00           551,250.00
                      US  TREASURY     N/B  3.75           1,200,000.00           1,327,593.75
                      US  TREASURY     N/B  3.875            400,000.00           448,593.75
                      US  TREASURY     N/B  4.25            400,000.00           470,875.00
                      US  TREASURY     N/B  4.25            400,000.00           472,562.50
                      US  TREASURY     N/B  4.375            200,000.00           238,234.37
                      US  TREASURY     N/B  4.375            300,000.00           359,437.50
                      US  TREASURY     N/B  4.375            400,000.00           479,812.50
                      US  TREASURY     N/B  4.375            300,000.00           361,054.68
                      US  TREASURY     N/B  4.5            400,000.00           478,750.00
                      US  TREASURY     N/B  4.5            200,000.00           242,187.50
                      US  TREASURY     N/B  4.5            300,000.00           364,898.43
                      US  TREASURY     N/B  4.625            500,000.00           618,867.19
                      US  TREASURY     N/B  4.75            600,000.00           757,875.00
                      US  TREASURY     N/B  5            200,000.00           255,296.87
                      US  TREASURY     N/B  5.25            200,000.00           239,031.25
                      US  TREASURY     N/B  5.25            100,000.00           119,929.68
                      US  TREASURY     N/B  5.375            200,000.00           248,453.12
                                303/437

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B  6            200,000.00           240,515.62
                      US  TREASURY     N/B  6.125            500,000.00           625,000.00
                      US  TREASURY     N/B  6.25            500,000.00           576,250.00
                      US  TREASURY     N/B  6.25            200,000.00           263,218.75
                      US  TREASURY     N/B  6.5            300,000.00           376,664.06
                      US  TREASURY     N/B  8            300,000.00           346,265.62
                                         185,100,000.00           181,147,800.81
                      米ドル    小計
                                                   (20,257,758,564)
          カナダドル            CANADA-GOV'T       0.5              500,000.00           471,760.00
                      CANADA-GOV'T       0.75              400,000.00           397,312.00
                      CANADA-GOV'T       0.75              400,000.00           389,388.00
                      CANADA-GOV'T       0.75              600,000.00           579,934.80
                      CANADA-GOV'T       0.75              300,000.00           287,700.00
                      CANADA-GOV'T       1              400,000.00           358,056.00
                      CANADA-GOV'T       1.5             1,100,000.00           1,090,760.00
                      CANADA-GOV'T       1.5              800,000.00           773,344.00
                      CANADA-GOV'T       1.5              500,000.00           471,100.00
                      CANADA-GOV'T       1.75              300,000.00           299,325.00
                      CANADA-GOV'T       2              200,000.00           194,040.00
                      CANADA-GOV'T       2.25              200,000.00           199,234.00
                      CANADA-GOV'T       2.5              400,000.00           404,612.00
                      CANADA-GOV'T       2.75              800,000.00           814,960.00
                      CANADA-GOV'T       2.75              500,000.00           541,500.00
                      CANADA-GOV'T       3.25              300,000.00           308,406.00
                      CANADA-GOV'T       3.5              300,000.00           306,909.00
                      CANADA-GOV'T       3.5              500,000.00           612,120.00
                      CANADA-GOV'T       3.75              700,000.00           708,890.00
                      CANADA-GOV'T       ▶              600,000.00           769,338.00
                      CANADA-GOV'T       5              300,000.00           417,903.00
                      CANADA-GOV'T       5.75              200,000.00           263,722.00
                      CANADA-GOV'T       5.75              200,000.00           283,390.00
                                         10,500,000.00           10,943,703.80
                     カナダドル      小計
                                                    (937,328,230)
          メキシコペソ            MEXICAN    BONOS   10            7,000,000.00           7,703,290.00
                      MEXICAN    BONOS   5            6,000,000.00           5,793,600.00
                      MEXICAN    BONOS   5.75            5,000,000.00           4,379,050.00
                      MEXICAN    BONOS   6.5            6,000,000.00           5,775,120.00
                      MEXICAN    BONOS   6.5            4,000,000.00           3,816,560.00
                      MEXICAN    BONOS   7.75            4,000,000.00           3,896,640.00
                      MEXICAN    BONOS   7.75            3,000,000.00           2,906,250.00
                      MEXICAN    BONOS   7.75            8,000,000.00           7,678,080.00
                      MEXICAN    BONOS   8            7,000,000.00           7,009,520.00
                                304/437


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      MEXICAN    BONOS   8            9,000,000.00           9,021,780.00
                      MEXICAN    BONOS   8.5            2,000,000.00           2,066,020.00
                      MEXICAN    BONOS   8.5            4,000,000.00           4,148,840.00
                                         65,000,000.00           64,194,750.00
                    メキシコペソ       小計
                                                    (380,032,920)
          ユーロ            BELGIAN    0326   ▶              200,000.00           274,612.00
                      BELGIAN    0.8                 400,000.00           412,360.00
                      BELGIAN    0.8                 300,000.00           303,846.00
                      BELGIAN    0291   5.5              500,000.00           722,905.00
                      BELGIAN    0304   5              700,000.00          1,091,412.00
                      BELGIAN    0308   ▶              300,000.00           345,456.00
                      BELGIAN    0318   3.75              300,000.00           325,689.00
                      BELGIAN    0320   4.25              400,000.00           608,816.00
                      BELGIAN    0321   4.25              200,000.00           227,940.00
                      BELGIAN    0324   4.5              400,000.00           521,136.00
                      BELGIAN    0325   4.25              500,000.00           589,965.00
                      BELGIAN    0328   2.25              500,000.00           555,215.00
                      BELGIAN    0332   2.6              400,000.00           455,812.00
                      BELGIAN    0333   3              100,000.00           125,345.00
                      BELGIAN    0338   0.5              300,000.00           304,758.00
                      BELGIAN    1                 400,000.00           415,460.00
                      BELGIAN    1                 300,000.00           298,827.00
                      BELGIAN    1.6                 300,000.00           292,776.00
                      BELGIAN    1.9                 100,000.00           107,953.00
                      BELGIAN    2.15                 200,000.00           209,442.00
                      BELGIAN    3.75                 200,000.00           291,618.00
                      BTPS   0.35                  400,000.00           388,760.00
                      BTPS   0.45                  500,000.00           491,115.00
                      BTPS   0.65                  200,000.00           199,134.00
                      BTPS   0.65                  300,000.00           281,607.00
                      BTPS   0.7                 1,500,000.00           1,500,180.00
                      BTPS   0.95                  600,000.00           578,178.00
                      BTPS   1.05                  600,000.00           604,416.00
                      BTPS   1.2                  500,000.00           494,350.00
                      BTPS   1.25                  500,000.00           456,085.00
                      BTPS   1.35                  600,000.00           595,650.00
                      BTPS   1.45                  600,000.00           594,858.00
                      BTPS   1.45                  300,000.00           286,596.00
                      BTPS   1.5                  200,000.00           202,110.00
                      BTPS   1.5                  800,000.00           759,416.00
                      BTPS   1.6                  600,000.00           565,590.00
                      BTPS   1.65                  600,000.00           517,968.00
                      BTPS   1.85                  300,000.00           295,407.00
                                305/437

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      BTPS   2                  200,000.00           194,746.00
                      BTPS   2.05                  600,000.00           572,448.00
                      BTPS   2.15                  300,000.00           307,383.00
                      BTPS   2.2                  300,000.00           290,673.00
                      BTPS   2.25                  400,000.00           353,604.00
                      BTPS   2.45                  300,000.00           279,210.00
                      BTPS   2.5                  600,000.00           609,522.00
                      BTPS   2.7                  200,000.00           176,560.00
                      BTPS   2.8                  200,000.00           169,698.00
                      BTPS   2.95                  400,000.00           379,740.00
                      BTPS   3.25                  400,000.00           389,276.00
                      BTPS   3.45                  200,000.00           198,982.00
                      BTPS   3.5                  800,000.00           842,984.00
                      BTPS   3.75                  700,000.00           744,730.00
                      BTPS   3.75                  400,000.00           425,956.00
                      BTPS   3.75                  800,000.00           854,840.00
                      BTPS   3.75                  600,000.00           650,412.00
                      BTPS   ▶                  700,000.00           742,126.00
                      BTPS   ▶                  500,000.00           555,375.00
                      BTPS   4.25                  700,000.00           736,624.00
                      BTPS   4.5                 1,100,000.00           1,159,499.00
                      BTPS   4.5                  600,000.00           668,808.00
                      BTPS   4.5                  800,000.00           896,784.00
                      BTPS   4.5                  400,000.00           455,916.00
                      BTPS   4.75                  300,000.00           329,685.00
                      BTPS   4.75                  700,000.00           791,091.00
                      BTPS   4.75                  400,000.00           468,804.00
                      BTPS   4.75                  300,000.00           363,327.00
                      BTPS   5                  600,000.00           669,990.00
                      BTPS   5                  700,000.00           814,086.00
                      BTPS   5                  600,000.00           739,524.00
                      BTPS   5                  600,000.00           741,084.00
                      BTPS   5                  600,000.00           738,402.00
                      BTPS   5.25                  700,000.00           856,135.00
                      BTPS   5.5                  900,000.00          1,030,158.00
                      BTPS   5.5                  600,000.00           687,840.00
                      BTPS   5.75                  500,000.00           652,140.00
                      BTPS   6                  700,000.00           917,819.00
                      BTPS   6.5                  800,000.00          1,045,672.00
                      BTPS   7.25                  400,000.00           538,360.00
                      BTPS   9                  300,000.00           401,856.00
                      BUNDESOBL-170       0.25             100,000.00           100,922.00
                                306/437


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      BUNDESOBL-171       0             700,000.00           706,545.00
                      BUNDESOBL-172       0.25             600,000.00           610,002.00
                      BUNDESOBL-174       0             200,000.00           202,616.00
                      BUNDESOBL-175       0             500,000.00           506,410.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0            600,000.00           589,710.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0.25           1,300,000.00           1,296,737.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0.25            400,000.00           391,996.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0.5            400,000.00           411,860.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0.5            900,000.00           922,788.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0.5            200,000.00           202,866.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0.5            200,000.00           201,892.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1            300,000.00           318,195.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1            500,000.00           531,345.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1.25            100,000.00           103,743.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1.5            700,000.00           750,337.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1.5            600,000.00           646,194.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1.5           1,200,000.00           1,295,292.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1.5            600,000.00           653,016.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1.75            400,000.00           431,736.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1.75            700,000.00           769,916.00
                      DEUTSCHLAND      REP  2            600,000.00           647,610.00
                      DEUTSCHLAND      REP  2            400,000.00           442,596.00
                      DEUTSCHLAND      REP  2.25            400,000.00           422,084.00
                      DEUTSCHLAND      REP  2.25            200,000.00           215,992.00
                      DEUTSCHLAND      REP  2.5            500,000.00           535,155.00
                      DEUTSCHLAND      REP  2.5            500,000.00           666,715.00
                      DEUTSCHLAND      REP  2.5            700,000.00           943,222.00
                      DEUTSCHLAND      REP  3            800,000.00           851,440.00
                      DEUTSCHLAND      REP  3.25            500,000.00           525,480.00
                      DEUTSCHLAND      REP  3.25            100,000.00           110,446.00
                      DEUTSCHLAND      REP  3.25            400,000.00           594,532.00
                      DEUTSCHLAND      REP  ▶            600,000.00           923,886.00
                      DEUTSCHLAND      REP  4.25            400,000.00           655,476.00
                      DEUTSCHLAND      REP  4.75            500,000.00           799,765.00
                      DEUTSCHLAND      REP  4.75            400,000.00           705,056.00
                      DEUTSCHLAND      REP  5.5            400,000.00           635,304.00
                      DEUTSCHLAND      REP  5.625            410,000.00           608,628.60
                      DEUTSCHLAND      REP  6.25            200,000.00           267,418.00
                      DEUTSCHLAND      REP  6.25            200,000.00           326,964.00
                      DEUTSCHLAND      REP  6.5            500,000.00           770,525.00
                      FINNISH    GOV'T   0.75             200,000.00           197,510.00
                      FINNISH    GOV'T   0.875             300,000.00           312,078.00
                      FINNISH    GOV'T   1.5             300,000.00           321,885.00
                                307/437

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      FINNISH    GOV'T   1.625             300,000.00           321,714.00
                      FINNISH    GOV'T   2             200,000.00           221,418.00
                      FINNISH    GOV'T   2.625             100,000.00           131,118.00
                      FINNISH    GOV'T   2.75             100,000.00           120,191.00
                      FINNISH    GOV'T   3.375             200,000.00           212,344.00
                      FINNISH    GOV'T   3.5             500,000.00           550,705.00
                      FRANCE    O.A.T.    0             300,000.00           302,235.00
                      FRANCE    O.A.T.    0             800,000.00           806,616.00
                      FRANCE    O.A.T.    0            1,000,000.00           1,009,020.00
                      FRANCE    O.A.T.    0             700,000.00           706,713.00
                      FRANCE    O.A.T.    0             200,000.00           201,548.00
                      FRANCE    O.A.T.    0.25             500,000.00           507,510.00
                      FRANCE    O.A.T.    0.25             700,000.00           686,595.00
                      FRANCE    O.A.T.    0.5             900,000.00           911,187.00
                      FRANCE    O.A.T.    0.5             700,000.00           710,521.00
                      FRANCE    O.A.T.    0.5             800,000.00           804,976.00
                      FRANCE    O.A.T.    0.75             900,000.00           903,519.00
                      FRANCE    O.A.T.    0.75             200,000.00           199,608.00
                      FRANCE    O.A.T.    1             700,000.00           732,998.00
                      FRANCE    O.A.T.    1             800,000.00           829,232.00
                      FRANCE    O.A.T.    1.25             200,000.00           202,266.00
                      FRANCE    O.A.T.    1.25             800,000.00           796,672.00
                      FRANCE    O.A.T.    1.5            1,100,000.00           1,168,530.00
                      FRANCE    O.A.T.    1.75            1,100,000.00           1,192,719.00
                      FRANCE    O.A.T.    1.75            1,000,000.00           1,096,310.00
                      FRANCE    O.A.T.    1.75             300,000.00           319,587.00
                      FRANCE    O.A.T.    1.75             200,000.00           193,448.00
                      FRANCE    O.A.T.    2             700,000.00           756,203.00
                      FRANCE    O.A.T.    2.25             900,000.00           988,632.00
                      FRANCE    O.A.T.    2.25             800,000.00           897,008.00
                      FRANCE    O.A.T.    2.5             500,000.00           531,115.00
                      FRANCE    O.A.T.    2.5             900,000.00          1,061,766.00
                      FRANCE    O.A.T.    2.75            1,200,000.00           1,429,836.00
                      FRANCE    O.A.T.    3            1,200,000.00           1,340,064.00
                      FRANCE    O.A.T.    3.25             900,000.00           999,828.00
                      FRANCE    O.A.T.    3.25             600,000.00           822,762.00
                      FRANCE    O.A.T.    3.5            1,100,000.00           1,170,554.00
                      FRANCE    O.A.T.    3.5             400,000.00           494,376.00
                      FRANCE    O.A.T.    3.75            1,400,000.00           1,550,850.00
                      FRANCE    O.A.T.    ▶             600,000.00           886,656.00
                      FRANCE    O.A.T.    ▶             200,000.00           321,762.00
                      FRANCE    O.A.T.    ▶             400,000.00           658,216.00
                                308/437


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      FRANCE    O.A.T.    4.25            1,400,000.00           1,704,248.00
                      FRANCE    O.A.T.    4.5             800,000.00          1,278,656.00
                      FRANCE    O.A.T.    4.75             900,000.00          1,391,985.00
                      FRANCE    O.A.T.    5.5             400,000.00           593,960.00
                      FRANCE    O.A.T.    5.75             600,000.00           974,760.00
                      FRANCE    O.A.T.    6             900,000.00          1,261,719.00
                      FRANCE    O.A.T.    8.5             200,000.00           219,996.00
                      FRANCE    O.A.T.    8.5             200,000.00           279,146.00
                      IRISH   GOVT   0.8               300,000.00           309,768.00
                      IRISH   GOVT   1               200,000.00           205,392.00
                      IRISH   GOVT   1.7               100,000.00           102,066.00
                      IRISH   GOVT   2               300,000.00           315,273.00
                      IRISH   GOVT   2.4               200,000.00           227,568.00
                      IRISH   GOVT   3.4               200,000.00           234,576.00
                      IRISH   GOVT   3.9               200,000.00           234,934.00
                      IRISH   GOVT   4.5               500,000.00           539,310.00
                      IRISH   GOVT   5               600,000.00           668,028.00
                      IRISH   GOVT   5.4               300,000.00           395,070.00
                      IRISH   GOVT   5.9               200,000.00           213,950.00
                      NETHERLANDS      GOVT   0            300,000.00           303,276.00
                      NETHERLANDS      GOVT   0.25            400,000.00           404,580.00
                      NETHERLANDS      GOVT   0.25            400,000.00           401,832.00
                      NETHERLANDS      GOVT   0.5            300,000.00           304,464.00
                      NETHERLANDS      GOVT   0.75            300,000.00           307,860.00
                      NETHERLANDS      GOVT   0.75            100,000.00           101,868.00
                      NETHERLANDS      GOVT   1.75            500,000.00           544,990.00
                      NETHERLANDS      GOVT   2            400,000.00           445,424.00
                      NETHERLANDS      GOVT   2.25            500,000.00           548,790.00
                      NETHERLANDS      GOVT   2.5            200,000.00           245,832.00
                      NETHERLANDS      GOVT   2.75            500,000.00           700,845.00
                      NETHERLANDS      GOVT   3.25            400,000.00           441,960.00
                      NETHERLANDS      GOVT   3.5            700,000.00           752,052.00
                      NETHERLANDS      GOVT   3.75            300,000.00           351,759.00
                      NETHERLANDS      GOVT   3.75            300,000.00           472,431.00
                      NETHERLANDS      GOVT   ▶            400,000.00           610,300.00
                      NETHERLANDS      GOVT   5.5            400,000.00           585,484.00
                      REP  OF  AUSTRIA    0.25             200,000.00           201,652.00
                      REP  OF  AUSTRIA    0.5             100,000.00           99,602.00
                      REP  OF  AUSTRIA    0.75             500,000.00           511,440.00
                      REP  OF  AUSTRIA    0.75             200,000.00           202,012.00
                      REP  OF  AUSTRIA    1.2             100,000.00           106,260.00
                      REP  OF  AUSTRIA    1.5             300,000.00           305,019.00
                      REP  OF  AUSTRIA    1.65             300,000.00           327,525.00
                                309/437

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      REP  OF  AUSTRIA    1.75             500,000.00           544,490.00
                      REP  OF  AUSTRIA    2.4             200,000.00           238,792.00
                      REP  OF  AUSTRIA    3.15             200,000.00           280,210.00
                      REP  OF  AUSTRIA    3.4             200,000.00           229,874.00
                      REP  OF  AUSTRIA    3.5             200,000.00           223,136.00
                      REP  OF  AUSTRIA    3.65             400,000.00           456,060.00
                      REP  OF  AUSTRIA    3.8             100,000.00           171,032.00
                      REP  OF  AUSTRIA    3.9             300,000.00           324,000.00
                      REP  OF  AUSTRIA    4.15             300,000.00           451,002.00
                      REP  OF  AUSTRIA    4.85             400,000.00           534,260.00
                      REP  OF  AUSTRIA    6.25             200,000.00           299,084.00
                      SPANISH    GOV'T   0.05             700,000.00           701,463.00
                      SPANISH    GOV'T   0.4             300,000.00           302,580.00
                      SPANISH    GOV'T   0.45             700,000.00           704,669.00
                      SPANISH    GOV'T   0.75             500,000.00           510,800.00
                      SPANISH    GOV'T   1.15             700,000.00           717,773.00
                      SPANISH    GOV'T   1.3             600,000.00           605,298.00
                      SPANISH    GOV'T   1.4             700,000.00           716,597.00
                      SPANISH    GOV'T   1.45             600,000.00           605,124.00
                      SPANISH    GOV'T   1.5             500,000.00           508,560.00
                      SPANISH    GOV'T   1.6             100,000.00           104,782.00
                      SPANISH    GOV'T   1.95             600,000.00           637,254.00
                      SPANISH    GOV'T   2.15             500,000.00           539,695.00
                      SPANISH    GOV'T   2.35             400,000.00           419,344.00
                      SPANISH    GOV'T   2.7             300,000.00           306,309.00
                      SPANISH    GOV'T   2.75             800,000.00           895,488.00
                      SPANISH    GOV'T   2.9             700,000.00           751,751.00
                      SPANISH    GOV'T   3.45             100,000.00           114,855.00
                      SPANISH    GOV'T   3.8             200,000.00           234,300.00
                      SPANISH    GOV'T   ▶             700,000.00           748,237.00
                      SPANISH    GOV'T   4.2             470,000.00           620,536.30
                      SPANISH    GOV'T   4.3             300,000.00           315,762.00
                      SPANISH    GOV'T   4.4             700,000.00           835,457.00
                      SPANISH    GOV'T   4.65             500,000.00           623,955.00
                      SPANISH    GOV'T   4.7             700,000.00           993,783.00
                      SPANISH    GOV'T   4.8             500,000.00           610,300.00
                      SPANISH    GOV'T   4.85             200,000.00           221,056.00
                      SPANISH    GOV'T   4.9             400,000.00           580,164.00
                      SPANISH    GOV'T   5.15             400,000.00           537,456.00
                      SPANISH    GOV'T   5.15             200,000.00           303,648.00
                      SPANISH    GOV'T   5.4             200,000.00           243,820.00
                      SPANISH    GOV'T   5.5             700,000.00           801,038.00
                                310/437


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      SPANISH    GOV'T   5.75             700,000.00          1,039,178.00
                      SPANISH    GOV'T   5.85             600,000.00           715,914.00
                      SPANISH    GOV'T   5.9             700,000.00           950,355.00
                      SPANISH    GOV'T   6             700,000.00          1,003,184.00
                                         123,080,000.00           140,307,532.90
                      ユーロ    小計
                                                   (18,311,536,118)
          英ポンド            UK  TSY  GILT   0.5              500,000.00           490,465.00
                      UK  TSY  GILT   0.75              200,000.00           196,408.00
                      UK  TSY  GILT   1.25              300,000.00           295,371.00
                      UK  TSY  GILT   1.5              800,000.00           811,984.00
                      UK  TSY  GILT   1.5              500,000.00           506,015.00
                      UK  TSY  GILT   1.5              550,000.00           504,240.00
                      UK  TSY  GILT   1.625              200,000.00           201,710.00
                      UK  TSY  GILT   1.75              700,000.00           719,894.00
                      UK  TSY  GILT   1.75              200,000.00           196,930.00
                      UK  TSY  GILT   1.75              300,000.00           297,117.00
                      UK  TSY  GILT   2              900,000.00           919,530.00
                      UK  TSY  GILT   2              600,000.00           629,886.00
                      UK  TSY  GILT   2.25              500,000.00           527,225.00
                      UK  TSY  GILT   2.5              500,000.00           620,615.00
                      UK  TSY  GILT   2.75              400,000.00           435,584.00
                      UK  TSY  GILT   3.25              800,000.00          1,015,928.00
                      UK  TSY  GILT   3.5              800,000.00          1,063,704.00
                      UK  TSY  GILT   3.5              400,000.00           632,444.00
                      UK  TSY  GILT   3.75              500,000.00           528,735.00
                      UK  TSY  GILT   3.75              300,000.00           325,020.00
                      UK  TSY  GILT   3.75              500,000.00           741,685.00
                      UK  TSY  GILT   ▶              500,000.00           552,120.00
                      UK  TSY  GILT   ▶              400,000.00           662,052.00
                      UK  TSY  GILT   4.25              300,000.00           374,100.00
                      UK  TSY  GILT   4.25              400,000.00           526,100.00
                      UK  TSY  GILT   4.25              450,000.00           615,568.50
                      UK  TSY  GILT   4.25              400,000.00           566,000.00
                      UK  TSY  GILT   4.25              400,000.00           573,124.00
                      UK  TSY  GILT   4.25              500,000.00           757,790.00
                      UK  TSY  GILT   4.25              300,000.00           469,473.00
                      UK  TSY  GILT   4.25              200,000.00           332,528.00
                      UK  TSY  GILT   4.5              500,000.00           691,135.00
                      UK  TSY  GILT   4.5              300,000.00           452,877.00
                      UK  TSY  GILT   4.75              200,000.00           211,526.00
                      UK  TSY  GILT   4.75              300,000.00           404,706.00
                      UK  TSY  GILT   4.75              400,000.00           596,904.00
                      UK  TSY  GILT   5              450,000.00           555,426.00
                                311/437

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      UK  TSY  GILT   6              200,000.00           285,650.00
                      UK  TSY  GILT   8              300,000.00           357,477.00
                                         16,950,000.00           20,645,046.50
                     英ポンド     小計
                                                   (3,034,821,835)
          スウェーデンクローナ            SWEDISH    GOVRNMNT     0.75           1,100,000.00           1,113,860.00
                      SWEDISH    GOVRNMNT     1           2,000,000.00           2,090,080.00
                      SWEDISH    GOVRNMNT     1.5           2,500,000.00           2,682,500.00
                      SWEDISH    GOVRNMNT     2.5           1,000,000.00           1,147,060.00
                      SWEDISH    GOVRNMNT     3.5           2,300,000.00           2,610,799.00
                      SWEDISH    GOVRNMNT     3.5           1,100,000.00           1,527,284.00
                      SWEDISH    GOVRNMNT     5           2,500,000.00           2,801,250.00
                                         12,500,000.00           13,972,833.00
                  スウェーデンクローナ           小計
                                                    (175,079,597)
          ノルウェークローネ            NORWEGIAN     GOV'T   1.5           1,500,000.00           1,468,500.00
                      NORWEGIAN     GOV'T   1.75           1,000,000.00           1,001,000.00
                      NORWEGIAN     GOV'T   2           1,900,000.00           1,941,800.00
                      NORWEGIAN     GOV'T   3           1,400,000.00           1,500,520.00
                      NORWEGIAN     GOV'T   3.75           1,700,000.00           1,811,690.00
                                          7,500,000.00           7,723,510.00
                   ノルウェークローネ          小計
                                                    (105,580,381)
          デンマーククローネ            DENMARK    - BULLET    0.5           1,100,000.00           1,110,890.00
                      DENMARK    - BULLET    1.5            800,000.00           865,680.00
                      DENMARK    - BULLET    1.75           1,800,000.00           2,005,560.00
                      DENMARK    - BULLET    3           1,900,000.00           2,104,440.00
                      DENMARK    - BULLET    ▶           2,700,000.00           2,845,260.00
                      DENMARK    - BULLET    4.5           3,200,000.00           5,450,240.00
                      DENMARK    - BULLET    7            820,000.00          1,172,108.00
                                         12,320,000.00           15,554,178.00
                   デンマーククローネ          小計
                                                    (272,042,573)
          ポーランドズロチ            POLAND    GOVT   BOND   1.5            800,000.00           798,560.00
                      POLAND    GOVT   BOND   1.75           1,000,000.00            996,400.00
                      POLAND    GOVT   BOND   2           1,400,000.00           1,407,420.00
                      POLAND    GOVT   BOND   2.5           1,000,000.00            957,200.00
                      POLAND    GOVT   BOND   2.5           1,200,000.00           1,138,680.00
                      POLAND    GOVT   BOND   3.25            500,000.00           506,500.00
                      POLAND    GOVT   BOND   ▶            500,000.00           532,000.00
                      POLAND    GOVT   BOND   5.5            400,000.00           417,280.00
                      POLAND    GOVT   BOND   5.75           1,100,000.00           1,226,940.00
                      POLAND    GOVT   BOND   5.75            900,000.00          1,017,810.00
                      POLAND    GOVT   BOND   5.75            300,000.00           366,900.00
                                          9,100,000.00           9,365,690.00
                   ポーランドズロチ         小計
                                                    (284,342,348)
                                312/437


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          オーストラリアドル            AUSTRALIAN      GOVT.   1.75           1,200,000.00           1,192,380.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2            400,000.00           399,000.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.25            400,000.00           386,680.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75            800,000.00           818,782.40
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75            800,000.00           808,160.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75            500,000.00           505,763.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75            400,000.00           391,000.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   3            200,000.00           195,860.20
                      AUSTRALIAN      GOVT.   3.25            800,000.00           840,080.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   3.25            900,000.00           950,490.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   3.25            200,000.00           206,560.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   3.75            300,000.00           334,509.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   4.25           1,000,000.00           1,120,200.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   4.5            300,000.00           311,587.08
                      AUSTRALIAN      GOVT.   4.5            400,000.00           481,000.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   4.75            500,000.00           584,150.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   5.5            600,000.00           686,340.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   5.75            800,000.00           876,200.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   5.75            700,000.00           793,310.00
                                         11,200,000.00           11,882,051.68
                   オーストラリアドル          小計
                                                    (951,752,339)
          シンガポールドル            SINGAPORE     GOV'T   1.25            400,000.00           390,720.00
                      SINGAPORE     GOV'T   2            600,000.00           600,987.42
                      SINGAPORE     GOV'T   2.125            400,000.00           392,200.00
                      SINGAPORE     GOV'T   2.25            300,000.00           301,800.00
                      SINGAPORE     GOV'T   2.75            300,000.00           307,140.00
                      SINGAPORE     GOV'T   2.75            200,000.00           197,200.00
                      SINGAPORE     GOV'T   2.75            200,000.00           197,054.00
                      SINGAPORE     GOV'T   2.875            200,000.00           206,100.00
                      SINGAPORE     GOV'T   2.875            300,000.00           307,350.00
                      SINGAPORE     GOV'T   3            600,000.00           623,100.00
                      SINGAPORE     GOV'T   3.125            200,000.00           208,000.00
                      SINGAPORE     GOV'T   3.25            300,000.00           307,509.00
                      SINGAPORE     GOV'T   3.375            200,000.00           215,049.00
                      SINGAPORE     GOV'T   3.5            600,000.00           648,900.00
                                          4,800,000.00           4,903,109.42
                   シンガポールドル         小計
                                                    (398,966,013)
          南アフリカランド            REP  SOUTH   AFRICA    6.5          20,000,000.00           13,616,000.00
                      REP  SOUTH   AFRICA    7          14,000,000.00           11,267,200.00
                      REP  SOUTH   AFRICA    7.75           5,000,000.00           4,848,500.00
                      REP  SOUTH   AFRICA    8           2,000,000.00           1,999,140.00
                                         41,000,000.00           31,730,840.00
                   南アフリカランド         小計
                                                    (237,029,374)
                                313/437

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    45,346,270,292
                     合計
                                                   (45,346,270,292)
     （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

          通貨               銘柄数             組入債券時価比率           合計金額に対する比率

     米ドル                  国債証券         202銘柄               44.4  %           44.7  %
     カナダドル                  国債証券         23銘柄               2.1  %           2.1  %
     メキシコペソ                  国債証券         12銘柄               0.8  %           0.8  %
     ユーロ                  国債証券         254銘柄               40.2  %           40.4  %
     英ポンド                  国債証券         39銘柄               6.7  %           6.7  %
     スウェーデンクローナ                  国債証券         7銘柄               0.4  %           0.4  %
     ノルウェークローネ                  国債証券         5銘柄               0.2  %           0.2  %
     デンマーククローネ                  国債証券         7銘柄               0.6  %           0.6  %
     ポーランドズロチ                  国債証券         11銘柄               0.6  %           0.6  %
     オーストラリアドル                  国債証券         19銘柄               2.1  %           2.1  %
     シンガポールドル                  国債証券         14銘柄               0.9  %           0.9  %
     南アフリカランド                  国債証券         4銘柄               0.5  %           0.5  %
     　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。

     ⅰシェアーズ　Ｊ．Ｐ．モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ＥＴＦ

      ｉシェアーズ　Ｊ．Ｐ．モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ＥＴＦは、米国籍の上場外国
     投資信託で、現地での監査を受けております。
     なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したもの
     です。
     （純資産計算書）

                                         2017年10月31日現在
                 区分
                                          金額（千米ドル）
       債券                                                11,695,996
       短期金融資産                                                  37,553
     投資総額                                                 11,733,549
       その他資産及び負債                                                  194,660
     純資産額                                                 11,928,209
     （1口当たり情報）

                           （2017年10月31日現在）
                            1口当たり純資産額
                        （一般投資家クラス）　115.92米ドル
                                314/437



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     【中間財務諸表】

     １．当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52

       年大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3、第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関
       する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２．当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期中間計算期間（平成30年                                                       9月

       19日から平成31年          3月18日まで）の中間財務諸表について、有限責任                            あずさ監査法人により中間監
       査を受けております。
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     【三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）】

     （１）【中間貸借対照表】

                                       （単位：円）
                                 第2期中間計算期間
                                （平成31年      3月18日現在）
      資産の部
       流動資産
                                          140,573
        預金
                                         9,192,045
        金銭信託
                                         1,642,458
        コール・ローン
                                         7,409,510
        投資信託受益証券
                                        757,315,990
        親投資信託受益証券
                                        775,700,576
        流動資産合計
                                        775,700,576
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         1,007,886
        未払解約金
        未払受託者報酬                                  73,569
                                         2,084,430
        未払委託者報酬
                                             ▶
        未払利息
                                          14,706
        その他未払費用
                                         3,180,595
        流動負債合計
                                         3,180,595
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        772,944,382
        元本
        剰余金
                                         △ 424,401
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                        772,519,981
        元本等合計
                                        772,519,981
       純資産合計
                                        775,700,576
      負債純資産合計
                                316/437









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     （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                       （単位：円）
                                 第2期中間計算期間
                                 自　平成30年       9月19日
                                 至　平成31年       3月18日
      営業収益
                                          131,496
       受取配当金
       受取利息                                     121
                                        14,298,655
       有価証券売買等損益
                                          △ 5,830
       為替差損益
                                        14,424,442
       営業収益合計
      営業費用
                                           1,792
       支払利息
                                          73,569
       受託者報酬
                                         2,084,430
       委託者報酬
                                          36,910
       その他費用
                                         2,196,701
       営業費用合計
                                        12,227,741
      営業利益又は営業損失（△）
                                        12,227,741
      経常利益又は経常損失（△）
                                        12,227,741
      中間純利益又は中間純損失（△）
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                         △ 107,135
      約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  △ 2,083,350
                                          884,288
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          884,288
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                             -
       額
                                        11,560,215
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                             -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        11,560,215
       額
                                             -
      分配金
                                         △ 424,401
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                317/437









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     （３）【中間注記表】

     （重要な会計方針の注記）

                                      第2期中間計算期間

     　　　　　　　項　目                                自　平成30年       9月19日
                                     至　平成31年       3月18日
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則
                       として時価で評価しております。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                       　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                       原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
     ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                       　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                       額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                       おります。
     ４.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                       ります。
     （中間貸借対照表に関する注記）

                                        第2期中間計算期間

              項　目
                                      （平成31年      3月18日現在）
     １.   当中間計算期間の末日における受益権の総数                                                772,944,382口
     ２.   「投資信託財産の計算に関する規則」第55条の                    元本の欠損                              424,401円
       6第10号に規定する額
     ３.   1単位当たり純資産の額                    1口当たり純資産額                               0.9995円
                           (10,000口当たりの純資産額                               9,995円)
     （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                318/437


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　　該当事項はありません。

     （金融商品に関する注記）

     　金融商品の時価等に関する事項

                                      第2期中間計算期間

     　　　　　　　項　目
                                    （平成31年      3月18日現在）
     １.中間貸借対照表計上額、時価及び差                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計
      額                 上額と時価との差額はありません。
     ２.時価の算定方法
                       (1)  有価証券（投資信託受益証券、親投資信託受益証券）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     　　該当事項はありません。

     （その他の注記）



                                                第2期中間計算期間

                       項　目
                                               （平成31年      3月18日現在）
     期首元本額                                                  190,446,384円
     期中追加設定元本額                                                  633,469,955円
     期中一部解約元本額                                                  50,971,957円
                                319/437





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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）】

     （１）【中間貸借対照表】

                                       （単位：円）
                                 第2期中間計算期間
                                （平成31年      3月18日現在）
      資産の部
       流動資産
                                          152,557
        預金
                                         4,855,865
        金銭信託
                                          867,658
        コール・ローン
                                         7,239,176
        投資信託受益証券
                                        360,433,994
        親投資信託受益証券
                                        373,549,250
        流動資産合計
                                        373,549,250
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                          999,001
        未払解約金
        未払受託者報酬                                  36,662
                                         1,038,772
        未払委託者報酬
                                             2
        未払利息
                                           7,301
        その他未払費用
                                         2,081,738
        流動負債合計
                                         2,081,738
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        369,883,405
        元本
        剰余金
                                         1,584,107
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                        371,467,512
        元本等合計
                                        371,467,512
       純資産合計
                                        373,549,250
      負債純資産合計
                                320/437









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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                       （単位：円）
                                 第2期中間計算期間
                                 自　平成30年       9月19日
                                 至　平成31年       3月18日
      営業収益
                                          131,091
       受取配当金
       受取利息                                     148
                                         7,112,807
       有価証券売買等損益
                                          10,983
       為替差損益
                                         7,255,029
       営業収益合計
      営業費用
                                            742
       支払利息
                                          36,662
       受託者報酬
                                         1,038,772
       委託者報酬
                                          31,912
       その他費用
                                         1,108,088
       営業費用合計
                                         6,146,941
      営業利益又は営業損失（△）
                                         6,146,941
      経常利益又は経常損失（△）
                                         6,146,941
      中間純利益又は中間純損失（△）
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                          57,887
      約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
                                          220,859
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                          98,245
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          98,245
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                             -
       額
                                         4,824,051
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                             -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         4,824,051
       額
                                             -
      分配金
                                         1,584,107
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                321/437









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     （３）【中間注記表】

     （重要な会計方針の注記）

                                      第2期中間計算期間

     　　　　　　　項　目                                自　平成30年       9月19日
                                     至　平成31年       3月18日
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則
                       として時価で評価しております。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                       　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                       原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
     ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                       　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                       額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                       おります。
     ４.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                       ります。
     （中間貸借対照表に関する注記）

                                        第2期中間計算期間

              項　目
                                      （平成31年      3月18日現在）
     １.   当中間計算期間の末日における受益権の総数                                                369,883,405口
     ２.   1単位当たり純資産の額                    1口当たり純資産額                               1.0043円
                           (10,000口当たりの純資産額                              10,043円)
     （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                322/437



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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　　該当事項はありません。
     （金融商品に関する注記）

     　金融商品の時価等に関する事項

                                      第2期中間計算期間

     　　　　　　　項　目
                                    （平成31年      3月18日現在）
     １.中間貸借対照表計上額、時価及び差                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計
      額                 上額と時価との差額はありません。
     ２.時価の算定方法
                       (1)  有価証券（投資信託受益証券、親投資信託受益証券）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     　　該当事項はありません。

     （その他の注記）



                                                第2期中間計算期間

                       項　目
                                               （平成31年      3月18日現在）
     期首元本額                                                  95,204,855円
     期中追加設定元本額                                                  282,765,982円
     期中一部解約元本額                                                   8,087,432円
                                323/437






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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）】

     （１）【中間貸借対照表】

                                       （単位：円）
                                 第2期中間計算期間
                                （平成31年      3月18日現在）
      資産の部
       流動資産
                                          498,020
        預金
                                        10,046,167
        金銭信託
                                         1,795,074
        コール・ローン
                                        25,793,368
        投資信託受益証券
                                        847,240,943
        親投資信託受益証券
                                        885,373,572
        流動資産合計
                                        885,373,572
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                          300,622
        未払解約金
        未払受託者報酬                                  89,041
                                         2,522,700
        未払委託者報酬
                                             5
        未払利息
                                          17,803
        その他未払費用
                                         2,930,171
        流動負債合計
                                         2,930,171
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        863,534,702
        元本
        剰余金
                                        18,908,699
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                        882,443,401
        元本等合計
                                        882,443,401
       純資産合計
                                        885,373,572
      負債純資産合計
                                324/437









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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                       （単位：円）
                                 第2期中間計算期間
                                 自　平成30年       9月19日
                                 至　平成31年       3月18日
      営業収益
                                          479,764
       受取配当金
       受取利息                                     511
                                        16,321,993
       有価証券売買等損益
                                          20,549
       為替差損益
                                        16,822,817
       営業収益合計
      営業費用
                                           1,934
       支払利息
                                          89,041
       受託者報酬
                                         2,522,700
       委託者報酬
                                          57,412
       その他費用
                                         2,671,087
       営業費用合計
                                        14,151,730
      営業利益又は営業損失（△）
                                        14,151,730
      経常利益又は経常損失（△）
                                        14,151,730
      中間純利益又は中間純損失（△）
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                         △ 695,184
      約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
                                         7,584,878
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                       -
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                             -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                             -
       額
                                         3,523,093
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          501,842
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         3,021,251
       額
                                             -
      分配金
                                        18,908,699
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                325/437









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     （３）【中間注記表】

     （重要な会計方針の注記）

                                      第2期中間計算期間

     　　　　　　　項　目                                自　平成30年       9月19日
                                     至　平成31年       3月18日
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則
                       として時価で評価しております。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                       　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                       原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
     ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                       　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                       額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                       おります。
     ４.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                       ります。
     （中間貸借対照表に関する注記）

                                        第2期中間計算期間

              項　目
                                      （平成31年      3月18日現在）
     １.   当中間計算期間の末日における受益権の総数                                                863,534,702口
     ２.   1単位当たり純資産の額                    1口当たり純資産額                               1.0219円
                           (10,000口当たりの純資産額                              10,219円)
     （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                326/437



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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　　該当事項はありません。
     （金融商品に関する注記）

     　金融商品の時価等に関する事項

                                      第2期中間計算期間

     　　　　　　　項　目
                                    （平成31年      3月18日現在）
     １.中間貸借対照表計上額、時価及び差                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計
      額                 上額と時価との差額はありません。
     ２.時価の算定方法
                       (1)  有価証券（投資信託受益証券、親投資信託受益証券）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     　　該当事項はありません。

     （その他の注記）



                                                第2期中間計算期間

                       項　目
                                               （平成31年      3月18日現在）
     期首元本額                                                  286,534,708円
     期中追加設定元本額                                                  609,842,356円
     期中一部解約元本額                                                  32,842,362円
                                327/437






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     【三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）】

     （１）【中間貸借対照表】

                                       （単位：円）
                                 第2期中間計算期間
                                （平成31年      3月18日現在）
      資産の部
       流動資産
                                           7,617
        預金
                                         6,420,077
        金銭信託
                                         1,147,155
        コール・ローン
                                        16,802,189
        投資信託受益証券
                                        406,141,437
        親投資信託受益証券
                                            116
        派生商品評価勘定
                                        430,518,591
        流動資産合計
                                        430,518,591
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払金                                 413,515
                                         1,481,609
        未払解約金
                                          49,694
        未払受託者報酬
                                         1,407,963
        未払委託者報酬
                                             3
        未払利息
                                           9,911
        その他未払費用
                                         3,362,695
        流動負債合計
                                         3,362,695
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        415,705,079
        元本
        剰余金
                                        11,450,817
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                        427,155,896
        元本等合計
                                        427,155,896
       純資産合計
                                        430,518,591
      負債純資産合計
                                328/437









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     （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                       （単位：円）
                                 第2期中間計算期間
                                 自　平成30年       9月19日
                                 至　平成31年       3月18日
      営業収益
                                          361,717
       受取配当金
       受取利息                                     519
                                         5,380,348
       有価証券売買等損益
                                         △ 17,098
       為替差損益
                                         5,725,486
       営業収益合計
      営業費用
                                           1,015
       支払利息
                                          49,694
       受託者報酬
                                         1,407,963
       委託者報酬
                                          41,814
       その他費用
                                         1,500,486
       営業費用合計
                                         4,225,000
      営業利益又は営業損失（△）
                                         4,225,000
      経常利益又は経常損失（△）
                                         4,225,000
      中間純利益又は中間純損失（△）
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                         △ 680,036
      約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
                                         6,993,915
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                          514,103
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                             -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          514,103
       額
                                          962,237
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          962,237
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                             -
       額
                                             -
      分配金
                                        11,450,817
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                329/437









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     （３）【中間注記表】

     （重要な会計方針の注記）

                                      第2期中間計算期間

     　　　　　　　項　目                                自　平成30年       9月19日
                                     至　平成31年       3月18日
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則
                       として時価で評価しております。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                       　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                       原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
     ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                       　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                       額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                       おります。
     ４.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                       ります。
     （中間貸借対照表に関する注記）

                                        第2期中間計算期間

              項　目
                                      （平成31年      3月18日現在）
     １.   当中間計算期間の末日における受益権の総数                                                415,705,079口
     ２.   1単位当たり純資産の額                    1口当たり純資産額                               1.0275円
                           (10,000口当たりの純資産額                              10,275円)
     （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                330/437



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     　　該当事項はありません。
     （金融商品に関する注記）

     　金融商品の時価等に関する事項

                                      第2期中間計算期間

     　　　　　　　項　目
                                    （平成31年      3月18日現在）
     １.中間貸借対照表計上額、時価及び差                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計
      額                 上額と時価との差額はありません。
     ２.時価の算定方法
                       (1)  有価証券（投資信託受益証券、親投資信託受益証券）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     第2期中間計算期間（平成31年                3月18日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                       （単位：円）

       区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                   うち１年超
     市場取引以外の       為替予約取引

       取引
             買建                413,362             -       413,478            116
              米ドル               413,362             -       413,478            116

             合計                413,362             -       413,478            116

     （注）１．時価の算定方法

          (1)為替予約取引の時価の算定方法について

           1)中間計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価していま

            す。
           ①中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替

            予約は当該仲値で評価しています。
           ②中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の

            方法によっています。
                                331/437



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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           ・中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されてい
            る対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用
            いています。
           ・中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最

            も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
           2)中間計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、中間計算期間末日

            の対顧客相場の仲値で評価しております。
        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

     （その他の注記）

                                                第2期中間計算期間

                       項　目
                                               （平成31年      3月18日現在）
     期首元本額                                                  191,465,549円
     期中追加設定元本額                                                  258,852,229円
     期中一部解約元本額                                                  34,612,699円
                                332/437














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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）】

     （１）【中間貸借対照表】

                                       （単位：円）
                                 第2期中間計算期間
                                （平成31年      3月18日現在）
      資産の部
       流動資産
                                           3,358
        預金
                                         7,484,698
        金銭信託
                                         1,337,385
        コール・ローン
                                        30,720,875
        投資信託受益証券
                                        596,617,841
        親投資信託受益証券
                                        636,164,157
        流動資産合計
                                        636,164,157
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                          189,205
        未払解約金
        未払受託者報酬                                  85,322
                                         2,417,418
        未払委託者報酬
                                             3
        未払利息
                                          17,061
        その他未払費用
                                         2,709,009
        流動負債合計
                                         2,709,009
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        615,145,622
        元本
        剰余金
                                        18,309,526
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                        633,455,148
        元本等合計
                                        633,455,148
       純資産合計
                                        636,164,157
      負債純資産合計
                                333/437









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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                       （単位：円）
                                 第2期中間計算期間
                                 自　平成30年       9月19日
                                 至　平成31年       3月18日
      営業収益
                                          790,477
       受取配当金
       受取利息                                    1,073
                                         1,613,535
       有価証券売買等損益
                                         △ 24,185
       為替差損益
                                         2,380,900
       営業収益合計
      営業費用
                                           1,781
       支払利息
                                          85,322
       受託者報酬
                                         2,417,418
       委託者報酬
                                          55,477
       その他費用
                                         2,559,998
       営業費用合計
                                         △ 179,098
      営業利益又は営業損失（△）
                                         △ 179,098
      経常利益又は経常損失（△）
                                         △ 179,098
      中間純利益又は中間純損失（△）
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                         △ 728,429
      約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
                                        20,247,190
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                          946,821
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                             -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          946,821
       額
                                         3,433,816
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         3,433,816
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                             -
       額
                                             -
      分配金
                                        18,309,526
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                334/437









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     （３）【中間注記表】

     （重要な会計方針の注記）

                                      第2期中間計算期間

     　　　　　　　項　目                                自　平成30年       9月19日
                                     至　平成31年       3月18日
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則
                       として時価で評価しております。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                       　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                       原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
     ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                       　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                       額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                       おります。
     ４.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                       ります。
     （中間貸借対照表に関する注記）

                                        第2期中間計算期間

              項　目
                                      （平成31年      3月18日現在）
     １.   当中間計算期間の末日における受益権の総数                                                615,145,622口
     ２.   1単位当たり純資産の額                    1口当たり純資産額                               1.0298円
                           (10,000口当たりの純資産額                              10,298円)
     （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

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     　　該当事項はありません。
     （金融商品に関する注記）

     　金融商品の時価等に関する事項

                                      第2期中間計算期間

     　　　　　　　項　目
                                    （平成31年      3月18日現在）
     １.中間貸借対照表計上額、時価及び差                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計
      額                 上額と時価との差額はありません。
     ２.時価の算定方法
                       (1)  有価証券（投資信託受益証券、親投資信託受益証券）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     　　該当事項はありません。

     （その他の注記）



                                                第2期中間計算期間

                       項　目
                                               （平成31年      3月18日現在）
     期首元本額                                                  455,009,598円
     期中追加設定元本額                                                  249,786,125円
     期中一部解約元本額                                                  89,650,101円
     （参考）

      「三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）」「三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）」
     「三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）」「三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）」お
     よび「三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）」は、「国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ
     号）」、「外国株式インデックス・マザーファンド」、「エマージング株式インデックス・マザーファン
     ド」、「Ｊリート・インデックス・マザーファンド」、「外国リート・インデックス・マザーファンド」、
     「国内債券パッシブ・マザーファンド」、「外国債券パッシブ・マザーファンド」、「ヘッジ付き外国債券
     パッシブ・マザーファンド」および                   「ｉシェアーズ　Ｊ．Ｐ．モルガン・米ドル建てエマージング・マーケッ
     ト債券ＥＴＦ」        を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」
                                336/437


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     および「投資信託受益証券」はこれらの親投資信託および投資信託の受益証券です。
      なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
     国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                               （平成31年      3月18日現在）
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                              2,841,534,371
        コール・ローン                               507,732,437
        株式                             170,221,756,580
        派生商品評価勘定                                48,995,440
        未収配当金                               284,219,416
                                        27,320,000
        差入委託証拠金
                                      173,931,558,244
        流動資産合計
                                      173,931,558,244
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                4,044,400
        前受金                                45,045,000
        未払金                                 276,480
        未払解約金                               258,680,722
        未払利息                                  1,460
                                          15,846
        その他未払費用
                                        308,063,908
        流動負債合計
                                        308,063,908
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              69,011,819,160
        剰余金
                                      104,611,675,176
          剰余金又は欠損金（△）
                                      173,623,494,336
        元本等合計
                                      173,623,494,336
       純資産合計
                                      173,931,558,244
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針の注記）
                                     自  平成30年     9月19日

     　　　　　　　項　目
                                     至  平成31年     3月18日
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法
                       株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                       　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                       原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
                       最終相場によっております。
     ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                       　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                       額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                       おります。
     （貸借対照表に関する注記）

                                      （平成31年      3月18日現在）

              項　目
     １.   担保資産                    代用として、担保に供している資産は次の通りであります。
                           　　　株式                           2,660,000,000円
     ２.   当計算期間の末日における受益権の総数                                               69,011,819,160口
     ３.   1単位当たり純資産の額                    1口当たり純資産額                               2.5159円
                           (10,000口当たりの純資産額                              25,159円)
     （金融商品に関する注記）

     　金融商品の時価等に関する事項

                                    （平成31年      3月18日現在）

     　　　　　　　項　目
     １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
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     ２.時価の算定方法
                       (1)  有価証券（株式）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     （平成31年      3月18日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                       （単位：円）

       区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                   うち１年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             3,292,778,960                -    3,337,730,000           44,951,040

              東証株価指数先物            3,292,778,960                -    3,337,730,000           44,951,040

             合計             3,292,778,960                -    3,337,730,000           44,951,040

     （注）１．時価の算定方法

          (1)株価指数先物取引の時価の算定方法について

           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し

            ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
            原則に準ずる方法で評価しています。
           2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

     （その他の注記）

                           （平成31年      3月18日現在）

     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                66,849,199,400円
     同期中における追加設定元本額                                                 7,920,176,854円
     同期中における一部解約元本額                                                 5,757,557,094円
     平成31年     3月18日現在における元本の内訳
     三井住友・日本株式インデックス年金ファンド                                                10,333,943,079円
     三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                                  823,199,196円
                                339/437


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                                 3,915,522,043円
     三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                                 2,836,454,288円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                                  145,223,671円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                   7,875,609円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                                  26,412,283円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                                  65,267,705円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                                  96,478,415円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                                  56,732,119円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                                  140,993,471円
     国内株式指数ファンド（ＴＯＰＩＸ）                                                 1,910,739,691円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド                                                 8,818,029,344円
     アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  823,934,367円
     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  809,833,198円
     アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  771,892,477円
     イオン・バランス戦略ファンド                                                  45,381,856円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                   9,540,435円
     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  18,570,739円
     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  20,503,819円
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  73,298,270円
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  43,840,415円
     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  77,167,493円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                   7,884,526円
     ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）                                                 5,607,218,087円
     バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞                                                  26,647,458円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                                  268,631,972円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                 3,509,776,755円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                                 2,507,018,556円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 9,300,548,392円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                                  60,378,794円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                                  226,593,592円
     世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                    796,449円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                                  943,132,681円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                                  57,187,516円
     ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                  384,921,677円
     ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 1,135,590,552円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                                  968,752,439円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                                 3,165,819,667円
     ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                   1,573,523円
     三井住友・５資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,030,488,503円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  65,794,715円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２０＜適格機関投資家専用＞                                                  62,268,585円
     三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,431,677,650円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  107,829,530円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  48,426,618円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  22,983,689円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  215,349,789円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  397,647,488円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ＜適格機関投資家専用＞                                                  167,781,326円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  121,835,726円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  62,251,723円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                   9,649,172円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                  79,073,358円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                  960,454,367円
     ＳＭＡＭ・国内株式インデックスファンド・ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  204,448,469円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞                                                  20,958,549円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 1,695,989,501円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  231,506,290円
     ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 1,575,906,619円
     ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                                  133,073,322円
     ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                   9,875,960円
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                       96,026,737円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０５＜適格機関投資家限
                                                       45,962,823円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  113,206,357円
     ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                                                       58,045,675円
     Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
     合計                                                69,011,819,160円
     外国株式インデックス・マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                               （平成31年      3月18日現在）
      資産の部
       流動資産
        預金                              2,130,013,208
        金銭信託                               327,494,047
        コール・ローン                                58,517,452
        株式                             174,818,180,738
        投資証券                              4,400,951,330
        派生商品評価勘定                                90,497,491
        未収入金                                37,172,170
        未収配当金                               409,280,870
                                       1,584,168,014
        差入委託証拠金
                                      183,856,275,320
        流動資産合計
                                      183,856,275,320
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                1,176,525
        前受金                                88,918,776
        未払金                                42,351,262
        未払解約金                               443,143,088
        未払利息                                   168
                                            948
        その他未払費用
                                        575,590,767
        流動負債合計
                                        575,590,767
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              51,316,586,210
        剰余金
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                               （平成31年      3月18日現在）
                                      131,964,098,343
          剰余金又は欠損金（△）
                                      183,280,684,553
        元本等合計
                                      183,280,684,553
       純資産合計
                                      183,856,275,320
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針の注記）
                                     自  平成30年     9月19日

     　　　　　　　項　目
                                     至  平成31年     3月18日
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価してお
                       ります。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  （1）先物取引
      法
                       　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                       原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
                       最終相場によっております。
                       （2）為替予約取引
                       　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                       原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
     ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                       　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                       額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                       おります。
     ４.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                       ります。
     （貸借対照表に関する注記）

                                      （平成31年      3月18日現在）

              項　目
     １.   当計算期間の末日における受益権の総数                                               51,316,586,210口
                                342/437


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              項　目                        （平成31年      3月18日現在）
     ２.   1単位当たり純資産の額                    1口当たり純資産額                               3.5716円
                           (10,000口当たりの純資産額                              35,716円)
     （金融商品に関する注記）

     　金融商品の時価等に関する事項

                                    （平成31年      3月18日現在）

     　　　　　　　項　目
     １.  貸借対照表計上額、時価及び差額                 　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券（株式、投資証券）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     （平成31年      3月18日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                       （単位：円）

       区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                   うち１年超
      市場取引      株価指数先物取引
             買建             3,660,867,180                -    3,749,785,956           88,918,776
              SPMINI    1906        2,598,625,673                -    2,668,079,759           69,454,086
              DJ  EUR  1906         638,399,806              -     654,860,564          16,460,758
              FTSE   1906          240,160,608              -     243,844,628           3,684,020
              SPI200    1903         183,681,093              -     183,001,005           △680,088
     市場取引以外       為替予約取引
       の取引
             売建              453,263,390              -     452,861,200            402,190
              米ドル             301,600,000              -     301,225,000            375,000
              カナダドル             17,556,000              -     17,562,300           △6,300
              ユーロ             50,516,000              -     50,528,000           △12,000
              英ポンド             25,202,500              -     25,211,000           △8,500
              スイスフラン             12,241,900              -     12,245,200           △3,300
              スウェーデンク
                            3,985,080             -      3,983,100            1,980
              ローナ
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              ノルウェークロー
                             914,830            -       914,200            630
              ネ
              デンマーククロー
                            2,707,680             -      2,708,800           △1,120
              ネ
              オーストラリアド
                           23,757,000              -     23,721,000            36,000
              ル
              香港ドル             11,379,500              -     11,360,000            19,500
              シンガポールドル              2,472,600             -      2,472,900            △300
              イスラエルシュケ
                             930,300            -       929,700            600
              ル
             合計             4,114,130,570                -    4,202,647,156           89,320,966
     （注）１．時価の算定方法

          (1)株価指数先物取引の時価の算定方法について
           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
            ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
            原則に準ずる方法で評価しています。
           2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
          (2)為替予約取引の時価の算定方法について
           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
           ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
            は当該仲値で評価しています。
           ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
            によっています。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対
            顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
            います。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
            い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
            相場の仲値で評価しております。
        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
     （その他の注記）

                           （平成31年      3月18日現在）

     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                52,677,733,208円
     同期中における追加設定元本額                                                 6,303,057,586円
     同期中における一部解約元本額                                                 7,664,204,584円
     平成31年     3月18日現在における元本の内訳
     三井住友・ＤＣ外国株式インデックスファンドＳ                                                14,424,288,335円
     三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                                  292,536,747円
     三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                                 1,212,174,929円
     三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                                  810,550,202円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                                  42,440,999円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                   2,801,776円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                                   8,692,511円
                                344/437


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                           （平成31年      3月18日現在）
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                                  23,728,153円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                                  43,791,570円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                                  29,449,637円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                                  74,849,049円
     外国株式指数ファンド                                                  524,982,511円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド                                                 3,144,481,379円
     アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  393,409,210円
     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  404,446,029円
     アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  405,508,744円
     イオン・バランス戦略ファンド                                                  13,182,809円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                   5,658,488円
     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  13,215,358円
     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  14,671,222円
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  51,774,774円
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  30,981,413円
     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  54,736,093円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  11,260,882円
     ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,877,720,831円
     バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞                                                   9,379,099円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                                  90,816,207円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,658,229,462円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,569,174,842円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 6,648,070,957円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                                  21,758,026円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                                  109,228,489円
     世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                    423,742円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                                  775,166,836円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                                  61,481,215円
     ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                  184,465,889円
     ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                  812,818,548円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                                  691,176,263円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,688,805,369円
     ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                   1,160,682円
     三井住友・外国株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  504,033,057円
     三井住友・５資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  727,052,865円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  144,777,097円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２０＜適格機関投資家専用＞                                                  44,001,456円
     三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,014,823,793円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  25,082,064円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  14,526,973円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                   7,111,626円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  52,066,697円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  124,138,256円
                                345/437


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                           （平成31年      3月18日現在）
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ＜適格機関投資家専用＞                                                  119,958,521円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 1,204,323,887円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  165,644,297円
     ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 6,385,115,375円
     ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                                  304,867,679円
     ＳＭＡＭ・外国株式インデックスファンドＳＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 1,971,103,168円
     ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                   7,312,415円
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                       84,309,234円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０５＜適格機関投資家限
                                                       40,358,181円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  99,542,000円
     ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                                                       42,948,292円
     Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
     合計                                                51,316,586,210円
     エマージング株式インデックス・マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                （平成31年      3月18日現在）
      資産の部
       流動資産
        預金                               144,983,052
        金銭信託                               469,250,286
        コール・ローン                                83,846,810
        株式                              2,928,333,495
        投資信託受益証券                               196,448,403
        投資証券                                16,270,842
        派生商品評価勘定                               116,028,209
        現先取引勘定                              2,000,800,000
        未収配当金                                5,406,842
                                        717,872,158
        差入委託証拠金
                                       6,679,240,097
        流動資産合計
                                       6,679,240,097
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        前受金                               108,753,120
        未払金                                   989
        未払解約金                                16,440,000
        未払利息                                   241
                                           2,868
        その他未払費用
                                        125,197,218
        流動負債合計
                                        125,197,218
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              4,818,194,069
        剰余金
                                       1,735,848,810
          剰余金又は欠損金（△）
                                       6,554,042,879
        元本等合計
                                       6,554,042,879
       純資産合計
                                346/437


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                                （平成31年      3月18日現在）
                                       6,679,240,097
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針の注記）
                                     自  平成30年     9月19日

     　　　　　　　項　目
                                     至  平成31年     3月18日
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式、新株予約権証券、投資信託受益証券、投資証券は移動平均法に基づき、以下
                       の通り、原則として時価で評価しております。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  （1）先物取引
      法
                       　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                       原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
                       最終相場によっております。
                       （2）為替予約取引
                       　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                       原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
     ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                       　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                       額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                       おります。
     ４.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                       ります。
     （貸借対照表に関する注記）

                                      （平成31年      3月18日現在）

              項　目
     １.   当計算期間の末日における受益権の総数                                               4,818,194,069口
     ２.   1単位当たり純資産の額                    1口当たり純資産額                               1.3603円
                           (10,000口当たりの純資産額                              13,603円)
                                347/437


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     （金融商品に関する注記）

     　金融商品の時価等に関する事項

                                    （平成31年      3月18日現在）

     　　　　　　　項　目
     １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
     ２.時価の算定方法
                       (1)  有価証券（株式、投資信託受益証券、投資証券）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     （平成31年      3月18日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                       （単位：円）

       区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                   うち１年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             3,299,667,192                -    3,408,420,312           108,753,120

              MSCIE   1906         3,299,667,192                -    3,408,420,312           108,753,120

     市場取引以外       為替予約取引

       の取引
             買建             2,550,335,998                -    2,557,611,025            7,275,027
              米ドル            2,550,335,998                -    2,557,611,025            7,275,027

             売建                35,998            -       35,936            62

              メキシコペソ               35,998            -       35,936            62

             合計             5,850,039,188                -    5,966,067,273           116,028,209

     （注）１．時価の算定方法

          (1)株価指数先物取引の時価の算定方法について

           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し

            ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
            原則に準ずる方法で評価しています。
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           2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
          (2)為替予約取引の時価の算定方法について

           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

           ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約

            は当該仲値で評価しています。
           ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法

            によっています。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対

            顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
            います。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近

            い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客

            相場の仲値で評価しております。
        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

     （その他の注記）

                           （平成31年      3月18日現在）

     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                 3,133,325,803円
     同期中における追加設定元本額                                                 1,966,568,883円
     同期中における一部解約元本額                                                  281,700,617円
     平成31年     3月18日現在における元本の内訳
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド                                                 1,160,344,896円
     三井住友・ＤＣ新興国株式インデックスファンド                                                 1,331,880,638円
     アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  668,461,692円
     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  712,335,996円
     アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  708,420,051円
     イオン・バランス戦略ファンド                                                  27,262,037円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                   7,424,636円
     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  11,400,706円
     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                   7,948,693円
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  38,648,544円
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  31,233,869円
     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  78,731,570円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  14,670,444円
     ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  19,430,297円
     合計                                                 4,818,194,069円
     Ｊリート・インデックス・マザーファンド

     貸借対照表

                                349/437


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                       （単位：円）
                                （平成31年      3月18日現在）
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                               145,484,762
        コール・ローン                                25,995,579
        投資証券                              10,836,669,600
                                        114,142,396
        未収配当金
                                      11,122,292,337
        流動資産合計
                                      11,122,292,337
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払解約金                                20,000,000
        未払利息                                    74
                                            330
        その他未払費用
                                        20,000,404
        流動負債合計
                                        20,000,404
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              4,973,019,050
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                             6,129,272,883
                                      11,102,291,933
        元本等合計
                                      11,102,291,933
       純資産合計
                                      11,122,292,337
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針の注記）
                                     自  平成30年     9月19日

     　　　　　　　項　目
                                     至  平成31年     3月18日
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しておりま
                       す。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     ２.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                       　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                       額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                       おります。
                                350/437


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （貸借対照表に関する注記）

                                      （平成31年      3月18日現在）

              項　目
     １.   当計算期間の末日における受益権の総数                                               4,973,019,050口
     ２.   1単位当たり純資産の額                    1口当たり純資産額                               2.2325円
                           (10,000口当たりの純資産額                              22,325円)
     （金融商品に関する注記）

     　金融商品の時価等に関する事項

                                    （平成31年      3月18日現在）

     　　　　　　　項　目
     １.  貸借対照表計上額、時価及び差額                 　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券（投資証券）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     　　該当事項はありません。

     （その他の注記）


                           （平成31年      3月18日現在）

     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                 5,029,327,804円
     同期中における追加設定元本額                                                 2,101,965,544円
     同期中における一部解約元本額                                                 2,158,274,298円
     平成31年     3月18日現在における元本の内訳
     アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  392,095,508円
     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  602,940,886円
     アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  557,671,592円
                                351/437


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                           （平成31年      3月18日現在）
     イオン・バランス戦略ファンド                                                  52,287,394円
     三井住友・ＤＣ日本リートインデックスファンド                                                  577,259,023円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                   3,188,322円
     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                   6,857,788円
     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                   4,917,449円
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  15,562,020円
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                   9,361,696円
     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  11,440,690円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                   4,309,921円
     世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                    449,196円
     三井住友・５資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,190,551,089円
     三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  827,079,343円
     ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド＜適
                                                       28,836,098円
     格機関投資家限定＞
     ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  24,672,873円
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                       249,550,041円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０５＜適格機関投資家限
                                                       119,559,694円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  294,428,427円
     合計                                                 4,973,019,050円
     外国リート・インデックス・マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                （平成31年      3月18日現在）
      資産の部
       流動資産
        預金                                53,981,422
        金銭信託                                3,698,039
        コール・ローン                                 660,775
        投資証券                              4,892,704,452
        派生商品評価勘定                                  16,302
        未収入金                                34,182,538
                                        10,820,455
        未収配当金
                                       4,996,063,983
        流動資産合計
                                       4,996,063,983
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払金                                90,600,057
        未払解約金                                2,253,032
        未払利息                                    1
                                            99
        その他未払費用
                                        92,853,189
        流動負債合計
                                        92,853,189
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              2,263,920,188
                                352/437

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                （平成31年      3月18日現在）
        剰余金
                                       2,639,290,606
          剰余金又は欠損金（△）
                                       4,903,210,794
        元本等合計
                                       4,903,210,794
       純資産合計
                                       4,996,063,983
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針の注記）
                                     自  平成30年     9月19日

     　　　　　　　項　目
                                     至  平成31年     3月18日
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しておりま
                       す。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                       　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                       原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
     ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                       　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                       額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                       おります。
     ４.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                       ります。
     （貸借対照表に関する注記）

                                      （平成31年      3月18日現在）

              項　目
     １.   当計算期間の末日における受益権の総数                                               2,263,920,188口
     ２.   1単位当たり純資産の額                    1口当たり純資産額                               2.1658円
                           (10,000口当たりの純資産額                              21,658円)
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     （金融商品に関する注記）

     　金融商品の時価等に関する事項

                                    （平成31年      3月18日現在）

     　　　　　　　項　目
     １.  貸借対照表計上額、時価及び差額                 　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券（投資証券）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     （平成31年      3月18日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                       （単位：円）

       区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                   うち１年超
     市場取引以外の       為替予約取引
       取引
             買建              85,450,000              -     85,466,302            16,302
              米ドル             74,000,000              -     74,014,129            14,129
              カナダドル              1,000,000              -      1,000,358             358
              ユーロ              2,600,000              -      2,600,618             618
              英ポンド              1,000,000              -      1,000,336             336
              オーストラリアド
                            5,850,000              -      5,850,740             740
              ル
              シンガポールドル              1,000,000              -      1,000,121             121
             合計               85,450,000              -     85,466,302            16,302
     （注）１．時価の算定方法

          (1)為替予約取引の時価の算定方法について
           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
           ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
            は当該仲値で評価しています。
           ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
            によっています。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対
            顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
            います。
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           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
            い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
            相場の仲値で評価しております。
        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
     （その他の注記）

                           （平成31年      3月18日現在）

     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                 2,888,731,950円
     同期中における追加設定元本額                                                  603,493,724円
     同期中における一部解約元本額                                                 1,228,305,486円
     平成31年     3月18日現在における元本の内訳
     アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                   1,950,412円
     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                   3,428,057円
     アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                   8,380,238円
     イオン・バランス戦略ファンド                                                   4,086,177円
     三井住友・ＤＣ外国リートインデックスファンド                                                 1,289,267,142円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                   1,309,969円
     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  10,782,424円
     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                   6,795,266円
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  20,117,526円
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  11,699,554円
     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  14,698,999円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  13,737,164円
     世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                    459,604円
     三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  859,501,630円
     ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド＜適
                                                        3,841,655円
     格機関投資家限定＞
     ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  13,864,371円
     合計                                                 2,263,920,188円
     国内債券パッシブ・マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                               （平成31年      3月18日現在）
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                               596,471,018
        コール・ローン                               106,578,927
        国債証券                             136,811,079,290
        地方債証券                              14,719,509,505
        特殊債券                              22,219,360,347
                                355/437


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               （平成31年      3月18日現在）
        社債券                              7,695,085,000
        未収利息                               625,794,862
                                        17,826,111
        前払費用
                                      182,791,705,060
        流動資産合計
                                      182,791,705,060
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払解約金                               566,290,636
        未払利息                                   306
                                           5,715
        その他未払費用
                                        566,296,657
        流動負債合計
                                        566,296,657
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                             142,383,107,779
        剰余金
                                      39,842,300,624
          剰余金又は欠損金（△）
                                      182,225,408,403
        元本等合計
                                      182,225,408,403
       純資産合計
                                      182,791,705,060
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針の注記）
                                     自  平成30年     9月19日

     　　　　　　　項　目
                                     至  平成31年     3月18日
     有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則と
                       して時価で評価しております。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                      （平成31年      3月18日現在）

              項　目
     １.   当計算期間の末日における受益権の総数                                              142,383,107,779口
     ２.   1単位当たり純資産の額                    1口当たり純資産額                               1.2798円
                                356/437


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              項　目                        （平成31年      3月18日現在）
                           (10,000口当たりの純資産額                              12,798円)
     （金融商品に関する注記）

     　金融商品の時価等に関する事項

                                    （平成31年      3月18日現在）

     　　　　　　　項　目
     １.  貸借対照表計上額、時価及び差額                 　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券（国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     　　該当事項はありません。

     （その他の注記）


                           （平成31年      3月18日現在）

     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                156,243,981,253円
     同期中における追加設定元本額                                                11,901,477,590円
     同期中における一部解約元本額                                                25,762,351,064円
     平成31年     3月18日現在における元本の内訳
     三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                                 4,431,244,037円
     三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                                 7,723,754,314円
     三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                                 1,671,717,441円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                                  497,623,382円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                  55,308,074円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                                  166,202,317円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                                  282,599,219円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                                  246,144,268円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                                  96,387,868円
                                357/437


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                           （平成31年      3月18日現在）
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                                  202,554,882円
     三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型）                                                  87,726,396円
     アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                 3,752,992,336円
     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                 1,617,624,062円
     アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  845,968,686円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                   9,848,563円
     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  29,471,808円
     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  11,262,944円
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                   6,693,703円
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                   3,210,649円
     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                   4,671,322円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  23,136,719円
     ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞                                                 5,794,130,861円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                18,496,276,091円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                                 7,314,559,645円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                17,857,476,316円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                                  349,856,151円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                                  586,552,080円
     世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                   2,742,513円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                                  252,488,538円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                                  112,648,590円
     ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                 2,028,499,975円
     ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 2,167,297,178円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                                 2,827,653,411円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                                10,808,811,394円
     ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                   3,063,620円
     三井住友・国内債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                 3,315,887,560円
     三井住友・５資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                12,097,306,245円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  520,836,297円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２０＜適格機関投資家専用＞                                                  486,758,339円
     三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                12,615,290,220円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  927,922,952円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  187,670,363円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  44,513,913円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                 2,006,588,161円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                 2,523,671,562円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ＜適格機関投資家専用＞                                                 2,418,895,975円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                 1,044,549,639円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  244,033,609円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  18,543,248円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                  358,205,168円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                 6,326,614,945円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞                                                  301,457,933円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                           （平成31年      3月18日現在）
     ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  167,793,523円
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                      1,522,407,413円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０５＜適格機関投資家限
                                                       729,581,965円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                 1,796,257,001円
     ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                                                      2,360,122,395円
     Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
     合計                                                142,383,107,779円
     外国債券パッシブ・マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                               （平成31年      3月18日現在）
      資産の部
       流動資産
        預金                               303,634,573
        金銭信託                                18,224,103
        コール・ローン                                3,256,328
        国債証券                             164,246,633,491
        派生商品評価勘定                                   326
        未収入金                               710,130,420
        未収利息                              1,244,439,835
                                        35,412,576
        前払費用
                                      166,561,731,652
        流動資産合計
                                      166,561,731,652
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                1,524,026
        未払解約金                               358,147,000
        未払利息                                    9
        その他未払費用                                  1,080
                                        359,672,115
        流動負債合計
                                        359,672,115
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              93,968,333,031
        剰余金
                                      72,233,726,506
          剰余金又は欠損金（△）
                                      166,202,059,537
        元本等合計
                                      166,202,059,537
       純資産合計
                                      166,561,731,652
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針の注記）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     自  平成30年     9月19日
     　　　　　　　項　目
                                     至  平成31年     3月18日
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                       　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                       原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
     ３.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                       ります。
     （貸借対照表に関する注記）

                                      （平成31年      3月18日現在）

              項　目
     １.   当計算期間の末日における受益権の総数                                               93,968,333,031口
     ２.   1単位当たり純資産の額                    1口当たり純資産額                               1.7687円
                           (10,000口当たりの純資産額                              17,687円)
     （金融商品に関する注記）

     　金融商品の時価等に関する事項

                                    （平成31年      3月18日現在）

     　　　　　　　項　目
     １.  貸借対照表計上額、時価及び差額                 　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
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     　　　　　　　項　目                               （平成31年      3月18日現在）
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券（国債証券）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     （平成31年      3月18日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                       （単位：円）

       区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                   うち１年超
     市場取引以外の       為替予約取引
       取引
             買建                662,618             -       661,737           △881
              米ドル               390,781             -       390,418           △363
              英ポンド               271,837             -       271,319           △518
             売建              714,746,116               -     716,268,935          △1,522,819
              米ドル             336,823,990               -     337,565,745           △741,755
              カナダドル             16,742,088              -     16,741,939             149
              ユーロ             282,270,244               -     282,756,006           △485,762
              英ポンド             53,466,773              -     53,661,761          △194,988
              オーストラリアド
                           25,443,021              -     25,543,484          △100,463
              ル
             合計              715,408,734               -     716,930,672          △1,523,700
     （注）１．時価の算定方法

          (1)為替予約取引の時価の算定方法について
           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
           ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
            は当該仲値で評価しています。
           ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
            によっています。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対
            顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
            います。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
            い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
            相場の仲値で評価しております。
        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
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     （その他の注記）

                           （平成31年      3月18日現在）

     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                100,496,412,078円
     同期中における追加設定元本額                                                 4,311,082,988円
     同期中における一部解約元本額                                                10,839,162,035円
     平成31年     3月18日現在における元本の内訳
     三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンドＳ                                                10,900,714,310円
     三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                                  587,938,520円
     三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                                 1,613,357,625円
     三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                                  813,052,090円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                                  128,395,445円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                   9,428,957円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                                  33,553,817円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                                  87,993,255円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                                  103,281,369円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                                  54,119,313円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                                  127,959,716円
     三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型）                                                  17,062,581円
     アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  403,771,699円
     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  396,177,063円
     アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  357,460,927円
     三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                   4,514,354円
     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  47,339,542円
     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  33,220,503円
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  68,914,587円
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  26,160,724円
     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  13,819,922円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  22,427,277円
     ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞                                                 1,784,821,590円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                                  96,071,119円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                11,768,530,654円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                                 5,832,068,681円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                13,142,128,390円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                                  42,432,859円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                                  106,870,983円
     世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                    558,437円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                                  762,181,383円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                                  122,817,278円
     ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,301,862,418円
     ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 1,585,915,151円
                                362/437


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                           （平成31年      3月18日現在）
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                                 2,070,136,538円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                                 6,770,749,662円
     ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                   2,272,452円
     ＳＭＡＭ・外国債券パッシブファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                11,275,869,753円
     三井住友・外国債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  632,995,573円
     三井住友・５資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,450,857,259円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  190,617,998円
     ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２０＜適格機関投資家専用＞                                                  354,176,221円
     三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                 2,024,452,580円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  154,601,447円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  40,886,445円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  13,729,397円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  152,401,822円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  565,241,602円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ＜適格機関投資家専用＞                                                  179,680,865円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  175,400,758円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  53,384,787円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                   5,686,052円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                 1,382,294,388円
     ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞                                                  22,153,877円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 3,897,703,188円
     ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 1,710,666,027円
     ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 6,196,835,258円
     ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                                  704,570,800円
     ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド＜適
                                                       23,693,613円
     格機関投資家限定＞
     ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  32,712,094円
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                       408,003,839円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０５＜適格機関投資家限
                                                       195,415,657円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  481,504,514円
     ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                                                       402,716,026円
     Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
     合計                                                93,968,333,031円
     ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                （平成31年      3月18日現在）
      資産の部
       流動資産
        預金                               233,408,476
                                363/437

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                                （平成31年      3月18日現在）
        金銭信託                                51,365,238
        コール・ローン                                9,178,069
        国債証券                              35,150,342,646
        派生商品評価勘定                                94,322,893
        未収入金                               399,598,496
        未収利息                               256,171,717
                                        12,430,160
        前払費用
                                      36,206,817,695
        流動資産合計
                                      36,206,817,695
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                5,744,546
        未払金                                1,530,580
        未払解約金                               137,113,000
        未払利息                                    26
                                            951
        その他未払費用
                                        144,389,103
        流動負債合計
                                        144,389,103
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              25,794,041,172
        剰余金
                                      10,268,387,420
          剰余金又は欠損金（△）
                                      36,062,428,592
        元本等合計
                                      36,062,428,592
       純資産合計
                                      36,206,817,695
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針の注記）
                                     自  平成30年     9月19日

     　　　　　　　項　目
                                     至  平成31年     3月18日
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
                       （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       （3）時価が入手できなかった有価証券

                       　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                       　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                       原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
                       外貨建資産等の会計処理
                                364/437


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                                     自  平成30年     9月19日
     　　　　　　　項　目
                                     至  平成31年     3月18日
     ３.その他財務諸表作成のための基本と
                       　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
      なる重要な事項
                       ります。
     （貸借対照表に関する注記）

                                      （平成31年      3月18日現在）

              項　目
     １.   当計算期間の末日における受益権の総数                                               25,794,041,172口
     ２.   1単位当たり純資産の額                    1口当たり純資産額                               1.3981円
                           (10,000口当たりの純資産額                              13,981円)
     （金融商品に関する注記）

     　金融商品の時価等に関する事項

                                    （平成31年      3月18日現在）

     　　　　　　　項　目
     １.  貸借対照表計上額、時価及び差額                 　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券（国債証券）
                       　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                       　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     （平成31年      3月18日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                       （単位：円）

       区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                   うち１年超
     市場取引以外       為替予約取引
       の取引
             買建                 2,374           -        2,371           △3
              オーストラリアド
                              2,374           -        2,371           △3
              ル
             売建            35,717,335,985                -   35,628,757,635            88,578,350
              米ドル           16,461,353,623                -   16,461,169,003             184,620
              カナダドル             719,659,809              -     710,007,144           9,652,665
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              メキシコペソ             289,082,449              -     290,231,000          △1,148,551
              ユーロ           13,881,625,880                -   13,806,369,200            75,256,680
              英ポンド            2,448,234,343                -    2,452,418,405           △4,184,062
              スウェーデンク
                           134,992,364              -     134,819,962            172,402
              ローナ
              ノルウェークロー
                           88,644,800              -     88,740,000           △95,200
              ネ
              デンマーククロー
                           187,301,400              -     186,230,000           1,071,400
              ネ
              ポーランドズロチ             229,885,422              -     228,696,000           1,189,422
              オーストラリアド
                           751,737,829              -     750,934,514            803,315
              ル
              シンガポールドル             313,289,181              -     312,895,844            393,337
              南アフリカランド             211,528,885              -     206,246,563           5,282,322
             合計             35,717,338,359                -   35,628,760,006            88,578,347
     （注）１．時価の算定方法

          (1)為替予約取引の時価の算定方法について
           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
           ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
            は当該仲値で評価しています。
           ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
            によっています。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対
            顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
            います。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
            い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
            相場の仲値で評価しております。
        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
     （その他の注記）

                           （平成31年      3月18日現在）

     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                33,296,978,321円
     同期中における追加設定元本額                                                 2,200,141,560円
     同期中における一部解約元本額                                                 9,703,078,709円
     平成31年     3月18日現在における元本の内訳
     アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                 6,426,423,130円
     アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                 2,578,741,400円
     アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                 1,152,255,142円
     イオン・バランス戦略ファンド                                                  654,454,584円
     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  348,884,534円
     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  104,977,673円
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  154,902,263円
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                           （平成31年      3月18日現在）
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  32,962,128円
     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                   8,640,354円
     三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                   7,020,362円
     ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞                                                 5,323,704,828円
     ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                   2,816,640円
     三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                 3,830,378,816円
     ＳＭＡＭ・ヘッジ付き年金外国債券パッシブファンドⅡ＜適格機関投資家限定＞                                                 3,259,512,464円
     ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  82,242,217円
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                       686,777,670円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０５＜適格機関投資家限
                                                       329,048,911円
     定＞
     ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  810,298,056円
     合計                                                25,794,041,172円
     ⅰシェアーズ　Ｊ．Ｐ．モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ＥＴＦ

      ｉシェアーズ　Ｊ．Ｐ．モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ＥＴＦは、米国籍の上場外国
     投資信託で、現地での監査を受けております。
     なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したもの
     です。
     （純資産計算書）

                                         2018年10月31日現在
                 区分
                                          金額（千米ドル）
       債券                                                14,469,132
       短期金融資産                                                  62,171
     投資総額                                                 14,531,303
       その他資産及び負債                                                  213,427
     純資産額                                                 14,744,730
     （1口当たり情報）

                           （2018年10月31日現在）
                            1口当たり純資産額
                        （一般投資家クラス）　104.57米ドル
                                367/437






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     ２【ファンドの現況】

     【純資産額計算書】

     三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）

                                    2019年    3月29日現在

     Ⅰ　資産総額                                812,766,867      円　

     Ⅱ　負債総額                                 4,445,912     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                808,320,955      円　
     Ⅳ　発行済口数                                803,310,453      口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0062   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （10,062    円）
     三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）

                                    2019年    3月29日現在

     Ⅰ　資産総額                                391,853,429      円　

     Ⅱ　負債総額                                 5,863,897     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                385,989,532      円　
     Ⅳ　発行済口数                                383,148,705      口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0074   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （10,074    円）
     三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）

                                    2019年    3月29日現在

     Ⅰ　資産総額                                910,438,075      円　

     Ⅱ　負債総額                                 4,199,850     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                906,238,225      円　
     Ⅳ　発行済口数                                886,809,198      口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0219   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （10,219    円）
     三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）

                                    2019年    3月29日現在

     Ⅰ　資産総額                                436,583,777      円　

     Ⅱ　負債総額                                 1,386,978     円　
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                435,196,799      円　
     Ⅳ　発行済口数                                424,694,012      口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0247   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （10,247    円）
     三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）

                                    2019年    3月29日現在

     Ⅰ　資産総額                                634,143,212      円　

     Ⅱ　負債総額                                 2,167,874     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                631,975,338      円　
     Ⅳ　発行済口数                                617,447,387      口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0235   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （10,235    円）
     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

       ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の

       規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振
       替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振
       替受益権を表示する受益証券は発行されません。
      イ　名義書換

        該当事項はありません。
      ロ　受益者名簿
        作成しません。
      ハ　受益者に対する特典
        ありません。
      ニ　受益権の譲渡および譲渡制限等
      （イ）受益権の譲渡
        ａ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
           記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
        ｂ．上記ａの申請のある場合には、上記ａの振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受
           益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
           に記載または記録するものとします。ただし、上記ａの振替機関等が振替先口座を開設したも
           のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
           位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
           載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ｃ．上記ａの振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
           されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
           る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したと
           きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      （ロ）受益権の譲渡制限および譲渡の対抗要件
         譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなけれ
         ば、委託会社および受託会社に対抗することができません。
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      ホ　受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議の上、社振法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再
        分割できるものとします。
      ヘ　償還金
        償還金は、原則として、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
        者に支払います。
      ト　質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
        い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定
        によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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     第三部【委託会社等の情報】

     第１【委託会社等の概況】

     １【委託会社等の概況】

       （2019年4月1日現在）

       イ　資本金の額および株式数
         資本金の額                 20億円
         会社が発行する株式の総数                 60,000,000株
         発行済株式総数                 33,870,060株
       ロ　最近５年間における資本金の額の増減

         該当ありません。
       ハ　会社の機構

         委託会社の取締役は８名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任決議は、議決権を行
         使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
         もって行い、累積投票によらないものとします。
         取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
         終結の時までとし、補欠または増員によって選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期
         の満了する時までとします。
         委託会社の業務上重要な事項は、取締役会の決議により決定します。
         取締役会は、取締役会の決議によって、代表取締役若干名を選定します。
         また、取締役会の決議によって、取締役社長を１名選定し、必要に応じて取締役会長１名を選定
         することができます。
       ニ　投資信託の運用の流れ

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     ２【事業の内容及び営業の概況】

       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託
       の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助
       言業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を
       行っています。
       委託会社は、2019年４月１日に大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、商号を三井住友ＤＳアセッ

       トマネジメント株式会社に変更しました。
       2019年3月29日現在           における三井住友アセットマネジメント株式会社が                             運用を行っている投資信託

       （親投資信託は除きます）は、以下の通りです。
                                   本　数    （本）          純資産総額      （円）
              追加型株式投資信託

                                           467       5,759,755,732,324
              単位型株式投資信託

                                            92       523,512,840,677
             追加型公社債投資信託                               1       28,812,487,686

             単位型公社債投資信託

                                           115        311,786,512,725
                  合　計

                                           675       6,623,867,573,412
       （ご参考）

       2019年3月29日現在における大和住銀投信投資顧問株式会社が運用を行っている投資信託（親投資信
       託は除きます）は、以下の通りです。
                                   本　数    （本）          純資産総額      （円）
              追加型株式投資信託                             309       2,926,233,606,958

              単位型株式投資信託                              21        57,872,142,748

             追加型公社債投資信託

                                             -                -
             単位型公社債投資信託                               72        250,140,415,808

                  合　計                          402       3,234,246,165,514

     ３【委託会社等の経理状況】


      １　当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第

       59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定により、「金融商品取引業等に
       関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
        また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
       52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内
       閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
      ２　当社は、第33期（平成29年４月１日から平成30年３月31日まで）の財務諸表については、金融商品

       取引法第193条の２第１項の規定に基づき、有限責任                             あずさ監査法人の監査を受けており、第34期中
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       間会計期間（平成30年４月１日から平成30年９月30日まで）の中間財務諸表については、金融商品取
       引法第193条の２第１項の規定に基づき、有限責任                            あずさ監査法人の中間監査を受けております。
       三井住友アセットマネジメント株式会社は、2019年４月１日に大和住銀投信投資顧問株式会社と合併

      し、商号を三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社に変更しました。
      委託会社の財務諸表及び中間財務諸表に続き、大和住銀投信投資顧問株式会社の第46期事業年度の財務
       諸表及び第47期中間会計期間の中間財務諸表を参考情報として記載しております。
     （１）【貸借対照表】

                                                     (単位：千円）

                                  前事業年度                当事業年度
                               （平成29年３月31日）                （平成30年３月31日）
     資産の部
       流動資産
        現金及び預金                              13,279,384                20,873,870
        顧客分別金信託                                 20,008                20,010
        前払費用                                351,526                402,249
        未収入金                                 40,544                39,030
        未収委託者報酬                               5,511,715                6,332,203
        未収運用受託報酬                               1,297,104                1,725,215
        未収投資助言報酬                                343,523                316,407
        未収収益                                 20,789                50,321
        繰延税金資産                                482,535                715,988
        その他の流動資産                                  5,560               10,891
       流動資産合計
                                      21,352,691                30,486,188
       固定資産
        有形固定資産                  ※１
         建物                               198,767                185,371
         器具備品                               261,096                300,694
        有形固定資産合計
                                        459,864                486,065
        無形固定資産
         ソフトウェア                               493,806                409,765
         ソフトウェア仮勘定                               141,025                 5,755
         電話加入権                                  68                56
         商標権                                   3                -
        無形固定資産合計
                                        634,903                415,576
        投資その他の資産
         投資有価証券                             12,098,372                10,616,594
         関係会社株式                             10,412,523                10,412,523
         長期差入保証金                               677,681                658,505
         長期前払費用                                61,282                69,423
         会員権                                7,819                7,819
         繰延税金資産                               871,577                678,459
        投資その他の資産合計
                                      24,129,257                22,443,325
       固定資産合計
                                      25,224,025                23,344,968
       資産合計
                                      46,576,717                53,831,157
                                                     (単位：千円）

                                  前事業年度                当事業年度
                               （平成29年３月31日）                （平成30年３月31日）
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     負債の部
      流動負債
        顧客からの預り金                                   304                 84
        その他の預り金                                 80,380                92,326
        未払金
         未払収益分配金                                  655                649
         未払償還金                               140,124                137,522
         未払手数料                              2,424,318                2,783,763
         その他未払金                                52,903               236,739
        未払費用                               2,564,625                3,433,641
        未払消費税等                                160,571                547,706
        未払法人税等                                661,467               1,785,341
        賞与引当金                               1,001,068                1,507,256
                                           445               1,408
        その他の流動負債
                                       7,086,864               10,526,438
      流動負債合計
      固定負債
        退職給付引当金                               3,177,131                3,319,830
        賞与引当金                                 40,167                99,721
        その他の固定負債                                  2,174                3,363
                                       3,219,473                3,422,915
      固定負債合計
                                      10,306,337                13,949,354
      負債合計
     純資産の部

       株主資本
        資本金                               2,000,000                2,000,000
        資本剰余金
                                       8,628,984                8,628,984
         資本準備金
                                       8,628,984                8,628,984
        資本剰余金合計
        利益剰余金
         利益準備金                               284,245                284,245
         その他利益剰余金
          配当準備積立金                              60,000                60,000
          別途積立金                             1,476,959                1,476,959
                                      23,493,074                26,561,078
          繰越利益剰余金
                                      25,314,279                28,382,283
        利益剰余金合計
                                      35,943,263                39,011,267
       株主資本計
       評価・換算差額等
                                        327,116                870,535
        その他有価証券評価差額金
                                        327,116                870,535
       評価・換算差額等合計
                                      36,270,379                39,881,802
       純資産合計
                                      46,576,717                53,831,157
       負債・純資産合計
     （２）【損益計算書】

                                                    (単位：千円）

                                  前事業年度                当事業年度
                              （自　平成28年４月           1日     （自　平成29年４月           1日
                               至　平成29年３月31日）                至　平成30年３月31日）
     営業収益
      委託者報酬                                31,628,014                36,538,981
      運用受託報酬                                5,649,190                8,362,118
                                374/437

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      投資助言報酬                                1,726,511                1,440,233
      その他営業収益
        情報提供コンサルタント
        業務報酬                                 5,000                5,000
        サービス支援手数料                                 61,268               128,324
                                         54,261                55,820
        その他
     営業収益計                                 39,124,246                46,530,479
     営業費用
      支払手数料                                14,908,517                16,961,384
      広告宣伝費                                 366,227                353,971
      公告費                                   1,140                1,140
      調査費
        調査費                               1,325,978                1,654,233
        委託調査費                               4,343,104                5,972,473
      営業雑経費
        通信費                                 46,030                40,066
        印刷費                                338,254                339,048
        協会費                                 21,669                   -
        諸会費                                 20,054                45,465
        情報機器関連費                               2,516,497                2,582,734
        販売促進費                                 24,896                34,333
                                        149,177                136,669
        その他
     営業費用合計                                 24,061,549                28,121,520
     一般管理費
      給料
        役員報酬                                225,885                196,529
        給料・手当                               6,121,741                6,190,716
        賞与                                610,533                601,375
        賞与引当金繰入額                                989,925               1,566,810
      交際費                                  23,136                25,709
      事務委託費                                 317,928                256,413
      旅費交通費                                 229,248                220,569
      租税公課                                 268,527                282,036
      不動産賃借料                                 622,662                654,286
      退職給付費用                                 423,954                419,884
      固定資産減価償却費                                 384,068                329,756
                                        335,840                285,490
      諸経費
                                      10,553,451                11,029,580
     一般管理費合計
                                       4,509,246                7,379,378
     営業利益
     営業外収益
      受取配当金                   ※１               106,651                 51,335
      受取利息                   ※１                 745                520
      時効成立分配金・償還金                                   1,721                2,622
      原稿・講演料                                   1,474                 894
                                         12,592                10,669
      雑収入
     営業外収益合計                                   123,184                 66,042
     営業外費用
      為替差損                                   9,737                5,125
                                         1,084                 913
      雑損失
                                         10,821                 6,038
     営業外費用合計
                                       4,621,608                7,439,383
     経常利益
     特別利益
      投資有価証券償還益                                 353,462                 61,842
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                                         2,579               30,980
      投資有価証券売却益
     特別利益合計                                   356,041                 92,822
     特別損失
      固定資産除却損                   ※２                8,157               354,695
      投資有価証券償還損                                  43,644               141,666
      投資有価証券売却損                                  15,012                 9,634
      ゴルフ会員権売却損                                   3,894                  -
                                         21,175                   -
      事務所移転費用
                                         91,884               505,996
     特別損失合計
                                       4,885,765                7,026,209
     税引前当期純利益
                                       1,391,996                2,350,891
     法人税、住民税及び事業税
                                       △  25,454             △  280,166
     法人税等調整額
                                       1,366,541                2,070,725
     法人税等合計
                                       3,519,223                4,955,483
     当期純利益
     （３）【株主資本等変動計算書】

     前事業年度（自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日）

                                                      （単位：千円）

                                    株主資本
                      資本剰余金                  利益剰余金
                                      その他利益剰余金
                                                        株主資本
               資本金
                        資本剰余金                         利益剰余金
                                                         合計
                   資本準備金          利益準備金
                                  配当準備          繰越利益
                         合計                         合計
                                       別途積立金
                                  積立金          剰余金
     当期首残高          2,000,000     8,628,984     8,628,984      284,245     60,000    1,476,959     21,984,811      23,806,015      34,434,999

     当期変動額
                                            △ 2,010,960     △ 2,010,960    △ 2,010,960
      剰余金の配当
      当期純利益                                       3,519,223      3,519,223      3,519,223
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計             －     －     －     －     －     －   1,508,263      1,508,263      1,508,263
     当期末残高          2,000,000     8,628,984     8,628,984      284,245     60,000    1,476,959     23,493,074      25,314,279      35,943,263
                 評価・換算差額等

                            純資産合計

               その他有価証券      評価・換算差
                評価差額金      額等合計
     当期首残高             517,775      517,775      34,952,774

     当期変動額
                            △ 2,010,960
      剰余金の配当
      当期純利益                       3,519,223
      株主資本以外の項目の
                 △ 190,658    △ 190,658      △ 190,658
      当期変動額（純額）
                 △ 190,658    △ 190,658
     当期変動額合計                         1,317,604
     当期末残高             327,116      327,116      36,270,379
     当事業年度（自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日）

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                                                      （単位：千円）
                                    株主資本
                      資本剰余金                  利益剰余金
                                      その他利益剰余金
                                                        株主資本
               資本金
                        資本剰余金                         利益剰余金
                                                         合計
                   資本準備金          利益準備金
                                  配当準備          繰越利益
                          合計                         合計
                                       別途積立金
                                   積立金          剰余金
     当期首残高          2,000,000     8,628,984     8,628,984      284,245     60,000    1,476,959     23,493,074      25,314,279      35,943,263
     当期変動額
                                            △ 1,887,480     △ 1,887,480     △ 1,887,480
      剰余金の配当
      当期純利益                                       4,955,483      4,955,483      4,955,483
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計             －     －     －     －     －     －   3,068,003      3,068,003      3,068,003
     当期末残高          2,000,000     8,628,984     8,628,984      284,245     60,000    1,476,959     26,561,078      28,382,283      39,011,267
                 評価・換算差額等

                            純資産合計

               その他有価証券      評価・換算差
                評価差額金      額等合計
     当期首残高             327,116      327,116     36,270,379

     当期変動額
                            △ 1,887,480
      剰余金の配当
      当期純利益                       4,955,483
      株主資本以外の項目の
                  543,419      543,419       543,419
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計             543,419      543,419      3,611,423
     当期末残高             870,535      870,535     39,881,802
     [注記事項]

     (重要な会計方針)
     １.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)満期保有目的の債券
        償却原価法
      (2)子会社株式及び関連会社株式

        移動平均法による原価法
      (3)その他有価証券

       時価のあるもの
        決算日の市場価格等に基づく時価法
        （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
       時価のないもの
        移動平均法による原価法
     ２.固定資産の減価償却の方法

      (1)有形固定資産
        定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設
       備については、定額法によっております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
         建物　　　　　        ３～50年
         器具備品　　　        ３～20年
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      (2)無形固定資産

        定額法によっております。
        なお、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっておりま
       す。
     ３.引当金の計上基準

      (1)賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。
      (2)退職給付引当金

        従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
       ①退職給付見込額の期間帰属方法
        退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算
       定式基準によっております。
       ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
        過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
        数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
     ４.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

       消費税等の会計処理
        消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
     (貸借対照表関係)

     ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                            前事業年度                    当事業年度
                          (平成29年３月31日)                    (平成30年３月31日)
        建物                   291,976    千円               312,784千円
        器具備品                                      768,929千円
                           651,918千円
     ２　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座借越契約を締結しております。

       当事業年度末における当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
                            前事業年度                   当事業年度
                          (平成29年３月31日)                   (平成30年３月31日)
        当座借越極度額の総額                  10,000,000千円                   10,000,000千円
        借入実行残高                  　　　　－千円                   　　　　－千円
                          10,000,000千円                   　10,000,000千円
        差引額
     ３　保証債務

        当社は、子会社であるSumitomo                Mitsui    Asset   Management(New        York)Inc.における賃貸借契約に係る賃借料に対
       し、平成35年６月までの賃借料総額の支払保証を行っております。
                            前事業年度                   当事業年度
                          (平成29年３月31日)                   (平成30年３月31日)
        Sumitomo     Mitsui    Asset            256,031千円                   204,923千円
        Management      (New   York)
        Inc.
     (損益計算書関係)

     ※１　関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            前事業年度                    当事業年度
                         （自   平成28年４月       １日          （自   平成29年４月       １日
                          至  平成29年３月31日）                  至  平成30年３月31日）
                                                  －  千円
        受取配当金                     106,640千円
        受取利息                       18千円                   －  千円
     ※２　固定資産除却損

                            前事業年度                    当事業年度
                        （自   平成28年４月       １日          （自   平成29年４月       １日
                          至  平成29年３月31日）                  至  平成30年３月31日）
        建物                     6,952千円                     －  千円
        器具備品                     1,204千円
                                                  0 千円
        ソフトウェア                      －  千円
                                                9,000千円
        ソフトウェア仮勘定
                              －  千円
                                               345,695千円
     (株主資本等変動計算書関係)

     前事業年度(自       平成28年４月１日         至  平成29年３月31日)
      １.発行済株式数に関する事項
                     当期首株式数          当期増加株式数          当期減少株式数           当期末株式数
           普通株式              17,640株              －          －       17,640株
      ２.剰余金の配当に関する事項

       (1)配当金支払額等
                             配当金の総額         一株当たり
            決議        株式の種類                           基準日       効力発生日
                                 (千円)     配当額(円)
        平成28年６月27日                                      平成28年        平成28年
                     普通株式          2,010,960         114,000
          定時株主総会                                     ３月31日        ６月28日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの

         平成29年６月27日開催の第32回定時株主総会において次の通り付議いたします。
                                配当金の総額         一株当たり
           決議       株式の種類       配当の原資                        基準日      効力発生日
                                    (千円)     配当額(円)
        平成29年６月27日                                        平成29年       平成29年
                   普通株式      利益剰余金
                                 1,887,480         107,000
         定時株主総会                                       ３月31日       ６月28日
     当事業年度(自       平成29年４月１日         至  平成30年３月31日)

      １.発行済株式数に関する事項
                     当期首株式数          当期増加株式数          当期減少株式数           当期末株式数
           普通株式              17,640株              －          －       17,640株
      ２.剰余金の配当に関する事項

       (1)配当金支払額等
                             配当金の総額         一株当たり
            決議        株式の種類                           基準日       効力発生日
                                 (千円)     配当額(円)
        平成29年６月27日                                      平成29年        平成29年
                     普通株式          1,887,480         107,000
          定時株主総会                                     ３月31日        ６月28日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの

         平成30年６月26日開催の第33回定時株主総会において次の通り付議いたします。
                                配当金の総額         一株当たり
            決議       株式の種類       配当の原資                        基準日      効力発生日
                                    (千円)     配当額(円)
                                379/437


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        平成30年６月26日                                        平成30年       平成30年
                   普通株式      利益剰余金
                                 2,822,400         160,000
          定時株主総会                                       ３月31日       ６月27日
     (リース取引関係)

     オペレーティング・リース取引
      （借主側）
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                                     （単位：千円）
                         前事業年度                      当事業年度
                       （平成29年３月31日）                      （平成30年３月31日）
         １年以内                       626,698                      208,187
         １年超                       191,491                      42,916
         合計                       818,190                      251,104
     (金融商品関係)

     １.金融商品の状況に関する事項
      (1)金融商品に対する取組方針
         当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っています。そのため、資金運用については、短
        期的で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保を第一とし、顧客利益に反しない
        運用を行っています。また、資金調達及びデリバティブ取引は行っていません。
      (2)金融商品の内容及びそのリスク

         営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。未収委託者報酬
        は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である信託銀行において分別管理されている
        ため、リスクは僅少となっています。
         投資有価証券については、主に事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等であり、市場価格の変動
        リスク及び発行体の信用リスクに晒されています。関係会社株式については、主に全額出資の子会社の株式及び50％
        出資した関連会社の株式であり、発行体の信用リスクに晒されています。また、長期差入保証金は、建物等の賃借契
        約に関連する敷金等であり、差入先の信用リスクに晒されています。
         営業債務である未払手数料は、すべて１年以内の支払期日であります。
      (3)金融商品に係るリスク管理体制

       ①信用リスクの管理
         当社は、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、営業債権について、取引先毎の期日管理及び残高管理を行う
        とともに、その状況について取締役会に報告しています。
         投資有価証券、子会社株式及び関連会社株式は発行体の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程
        に従い、定期的に管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
         長期差入保証金についても、差入先の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に
        管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
       ②市場リスクの管理
         投資有価証券については、自己勘定資産の運用・管理に関する規程に従い、各所管部においては所管する有価証券
        について管理を、企画部においては総合的なリスク管理を行い、定期的に時価を把握しています。また、資産の自己
        査定及び償却・引当規程に従い、その状況について取締役会に報告しています。
         なお、事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等については、純資産額に対する保有制限を設けて
        おり、また、自社設定投信等の取得・処分に関する規則に従い、定期的に取締役会において報告し、投資家の資金性
        格、金額、および投資家数等の状況から検討した結果、目的が達成されたと判断した場合には速やかに処分すること
        としています。
      (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

         金融商品の時価には、市場価格及び業界団体が公表する売買参考統計値等に基づく価額のほか、これらの価額がな
        い場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件を採用しているた
                                380/437


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        め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることがあります。
     ２.金融商品の時価等に関する事項

        貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と
       認められるものは、次表には含まれていません（（注２）参照）。
      前事業年度（平成29年３月31日）

                                                     （単位：千円）
                        貸借対照表計上額                 時価             差額
     (1)現金及び預金                        13,279,384             13,279,384                －
     (2)顧客分別金信託                          20,008             20,008              －
     (3)未収委託者報酬                        5,511,715             5,511,715                －
     (4)未収運用受託報酬                        1,297,104             1,297,104                －
     (5)未収投資助言報酬                          343,523             343,523               －
     (6)投資有価証券
      ①その他有価証券                       12,098,074             12,098,074                －
     (7)長期差入保証金                          677,681             677,681               －
           資産計                  33,227,492             33,227,492                －
     (1)顧客からの預り金                            304             304             －
     (2)未払手数料                        2,424,318             2,424,318                －
           負債計                   2,424,622             2,424,622                －
      当事業年度（平成30年３月31日）

                                                     （単位：千円）
                        貸借対照表計上額                 時価             差額
     (1)現金及び預金                        20,873,870             20,873,870                －
     (2)顧客分別金信託                          20,010             20,010              －
     (3)未収委託者報酬                        6,332,203             6,332,203                －
     (4)未収運用受託報酬                        1,725,215             1,725,215                －
     (5)未収投資助言報酬                          316,407             316,407               －
     (6)投資有価証券
      ①その他有価証券                       10,616,296             10,616,296                －
     (7)長期差入保証金                          658,505             658,505               －
           資産計                  40,542,507             40,542,507                －
     (1)顧客からの預り金                            84             84            －
     (2)未払手数料                        2,783,763             2,783,763                －
           負債計                   2,783,847             2,783,847                －
       (注１)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

        資　産
         (1)現金及び預金、(2)顧客分別金信託、(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬、及び(5)未収投資助言報酬
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
         (6)投資有価証券
           これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表され
          ている基準価格によっております。
         (7)長期差入保証金
           これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価
          額によっています。
        負　債

         (1)顧客からの預り金、(2)未払手数料
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           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
       (注２)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                                        （単位：千円）
                          前事業年度            当事業年度
                       （平成29年３月31日）            （平成30年３月31日）
        その他有価証券
         非上場株式                       298            298
              合計                   298            298
        子会社株式及び関連会社株式
         非上場株式                   10,412,523            10,412,523
              合計               10,412,523            10,412,523
        その他有価証券については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであり、「(6)①
       その他有価証券」には含めておりません。
        子会社株式及び関連会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであ
       ることから、時価開示の対象とはしておりません。
       (注３)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

      前事業年度（平成29年３月31日）
                                                     （単位：千円）
           区分            １年以内         １年超５年以内          ５年超10年以内            10年超
     現金及び預金                   13,279,384               －          －          －
     顧客分別金信託                     20,008            －          －          －
     未収委託者報酬                   5,511,715              －          －          －
     未収運用受託報酬                   1,297,104              －          －          －
     未収投資助言報酬                    343,523             －          －          －
     長期差入保証金                     31,201          646,480             －          －
           合計             20,482,937            646,480             －          －
      当事業年度（平成30年３月31日）

                                                     （単位：千円）
           区分            １年以内         １年超５年以内          ５年超10年以内            10年超
     現金及び預金                   20,873,870              －          －          －
     顧客分別金信託                     20,010            －          －          －
     未収委託者報酬                   6,332,203              －          －          －
     未収運用受託報酬                   1,725,215              －          －          －
     未収投資助言報酬                    316,407             －          －          －
     長期差入保証金                    602,360           56,144             －          －
           合計             29,870,067            56,144             －          －
     (有価証券関係)

     １.子会社株式及び関連会社株式
     前事業年度（平成29年３月31日）
       子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額　関係会社株式10,412,523千円）は、市場価格がなく、時価を把握
      することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
     当事業年度（平成30年３月31日）

       子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額　関係会社株式10,412,523千円）は、市場価格がなく、時価を把握
      することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
     ２.その他有価証券

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     前事業年度（平成29年３月31日）
                                                     （単位：千円）
                 区分               貸借対照表計上額            取得原価           差額
     (1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
       投資信託等                            4,921,829          4,267,927           653,902
                 小計                   4,921,829          4,267,927           653,902
     (2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
       投資信託等                            7,176,244          7,358,662          △182,417
                 小計                   7,176,244          7,358,662          △182,417
                 合計                  12,098,074          11,626,589           471,485
     （注）非上場株式等（貸借対照表計上額　298千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
        められることから、記載しておりません。
     当事業年度（平成30年３月31日）

                                                     （単位：千円）
                 区分               貸借対照表計上額            取得原価           差額
     (1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
       投資信託等                            7,366,669          6,046,232          1,320,437
                 小計                   7,366,669          6,046,232          1,320,437
     (2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
       投資信託等                            3,249,626          3,315,328          △65,701
                 小計                   3,249,626          3,315,328          △65,701
                 合計                  10,616,296           9,361,560          1,254,735
     （注）非上場株式等（貸借対照表計上額　298千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
        められることから、記載しておりません。
     ３.事業年度中に売却したその他有価証券

     前事業年度(自       平成28年４月１日         至  平成29年３月31日)
                                （単位：千円）
         売却額          売却益の合計額           売却損の合計額
             228,204            2,579           15,012
     当事業年度(自       平成29年４月１日         至  平成30年３月31日)

                                （単位：千円）
         売却額          売却益の合計額           売却損の合計額
             532,099            30,980           9,634
     (退職給付関係)

     １．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年
      金制度を設けております。
     ２．確定給付制度

      (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                     （単位：千円）
                                   前事業年度               当事業年度
                               （自   平成28年４月       １日      （自   平成29年４月１        日
                                至  平成29年３月31日）             至  平成30年３月31日）
        退職給付債務の期首残高                                3,028,212               3,177,131
         勤務費用                                280,524               285,715
         利息費用                                   －             2,922
         数理計算上の差異の発生額                                △15,494               △51,212
                                383/437

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         退職給付の支払額                               △116,111                △94,727
        退職給付債務の期末残高                                3,177,131               3,319,830
      (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                     （単位：千円）
                                   前事業年度               当事業年度
                                （平成29年３月31日）               （平成30年３月31日）
        非積立型制度の退職給付債務                                3,177,131               3,319,830
        未認識数理計算上の差異                                    －               －
        未認識過去勤務費用                                    －               －
        退職給付引当金                                3,177,131               3,319,830
      (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                                     （単位：千円）
                                   前事業年度               当事業年度
                               （自   平成28年４月       １日      （自   平成29年４月       １日
                                至  平成29年３月31日）             至  平成30年３月31日）
        勤務費用                                 280,524               285,715
        利息費用                                    -             2,922
        数理計算上の差異の費用処理額                                 △15,494               △51,212
        その他                                 158,924               182,458
        確定給付制度に係る退職給付費用                                 423,954               419,884
       （注）その他は、その他の関係会社等からの出向者の年金掛金負担分及び退職給付引当額相当額負担分、退職定年制
          度適用による割増退職金並びに確定拠出年金への拠出額になります。
      (4)数理計算上の計算基礎に関する事項

        主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表わしております。）
                                    前事業年度              当事業年度
                                （自   平成28年４月       １日     （自   平成29年４月       １日
                                 至  平成29年３月31日）             至  平成30年３月31日）
        割引率                                  0.092％              0.000％
     ３．確定拠出制度

      当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度137,310千円、当事業年度147,195千円であります。
     (税効果会計関係)

     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                              （単位：千円）
                              前事業年度              当事業年度
                            （平成29年３月31日）              （平成30年３月31日）
     流動の部
     繰延税金資産
      賞与引当金                           308,929              461,521
      調査費                           79,381              90,509
      未払金                           45,745              59,821
      未払事業税                           46,406             102,103
                                  2,071              2,032
      その他
     繰延税金資産合計                            482,535              715,988
     固定の部

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     繰延税金資産
      退職給付引当金                           972,837             1,016,532
      ソフトウェア償却                           18,718              11,289
      賞与引当金                           12,299              30,534
      投資有価証券評価損                             95              95
                                 14,592              6,805
      その他
     繰延税金資産小計
                               1,018,544              1,065,256
                                △2,597              △2,597
     評価性引当額
     繰延税金資産合計
                               1,015,946              1,062,659
     繰延税金負債
                                144,368              384,200
      その他有価証券評価差額金
     繰延税金負債合計                            144,368              384,200

     繰延税金資産の純額                           1,354,113              1,394,447

      ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主

      要な項目別の内訳
                                前事業年度            当事業年度
                             （平成29年３月31日）            （平成30年３月31日）
       法定実効税率
                                   30.8％            30.8％
       （調整）
        評価性引当額の増減                          △0.1             -
        交際費等永久に損金に算入されない項目                           0.2            0.2
        受取配当等永久に益金に算入されない項目                          △0.8             -
        住民税均等割等                           0.1            0.1
        所得税額控除による税額控除                          △2.2            △1.9
        その他                          △0.0             0.1
       税効果会計適用後の法人税等の負担率                            27.9            29.4

     (セグメント情報等)

     前事業年度(自       平成28年４月１日         至  平成29年３月31日)
     １.セグメント情報
       当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
      活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
       従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
      グメント情報の記載を省略しております。
     ２.関連情報

      (1)製品及びサービスごとの情報
                                             （単位：千円）
             委託者報酬        運用受託報酬        投資助言報酬         その他        合計
     外部顧客へ
              31,628,014         5,649,190        1,726,511        120,529       39,124,246
     の営業収益
                                385/437


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      (2)地域ごとの情報　

       ①営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の
        記載を省略しております。
       ②有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形
        固定資産の記載を省略しております。
      (3)主要な顧客ごとの情報　

        外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
     ３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

       該当事項はありません。
     ４.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

       該当事項はありません。
     ５.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

       該当事項はありません。
     当事業年度(自       平成29年４月１日         至  平成30年３月31日)

     １.セグメント情報
       当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
      活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
       従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
      グメント情報の記載を省略しております。
     ２.関連情報

      (1)製品及びサービスごとの情報
                                             （単位：千円）
              委託者報酬        運用受託報酬        投資助言報酬         その他        合計
     外部顧客への
               36,538,981         8,362,118        1,440,233        189,145      46,530,479
      営業収益
      (2)地域ごとの情報　

       ①営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の
        記載を省略しております。
       ②有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形
        固定資産の記載を省略しております。
      (3)主要な顧客ごとの情報　

         外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
     ３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

       該当事項はありません。
     ４.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

                                386/437

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       該当事項はありません。
     ５.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

       該当事項はありません。
     (関連当事者情報)

     前事業年度(自       平成28年４月１日         至  平成29年３月31日)
     １．関連当事者との取引
      (1)子会社及び関連会社等
                                                     （単位：千円）
                             事業の     議決権等     関連当
         会社等の名称又は氏              資本金、出資                    取引の              期末残
      種類             所在地           内容又    の所有(被所      事者と        取引金額      科目
             名           金又は基金                    内容               高
                             は 職業    有)割合     の関係
                                     ％  投信の助
         SumitomoMitsui               5,000,000
                   Hong
                             投資運      (所有)    言業務    剰余金
     子会社    AssetManagement               （ホンコン                         106,640     －    －
                              用業      直接100    役員の    の配当
                   Kong
         (HongKong)Limited                 ドル）
                                        兼任
      （注）取引条件及び取引条件の決定方針等
         受取配当金については、剰余金の分配可能額を基礎とした一定の基準に基づき合理的に決定しております。
      (2)兄弟会社等

                                                      （単位：千円）
                          事業の    議決権等の
         会社等の名          資本金、出資金                関連当事者
      種類         所在地           内容又    所有(被所           取引の内容      取引金額      科目    期末残高
         称又は氏名           又は基金                との関係
                          は職業     有)割合
     親会社                            ％  投信の販売
         ㈱三井住友      東京都  千                        委託販売            未払
     の子会               1,770,996,505      銀行業           委託           2,737,677          489,567
         銀行      代田区                           手数料           手数料
                                －
      社                             役員の兼任
     親会社                            ％
         SMBC日興証      東京都  千                   投信の  販売   委託販売            未払
     の子会               10,000,000      証券業                     5,485,934          862,697
         券㈱      代田区                      委託     手数料           手数料
                                －
      社
     （注）1．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
        2．取引条件及び取引条件の決定方針等
         投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
        3．㈱三井住友銀行の属性が、平成28年７月29日付けで、「その他の関係会社」より「親会社」、平成28年10月１日付けで「親会
         社」より「親会社の子会社」に異動となりました。なお、取引金額の中には、「その他の関係会社」及び「親会社」であった
         期間の取引金額が含まれております。
        4．SMBC日興証券㈱の属性が、平成28年10月１日付けで、「その他の関係会社の子会社」より「親会社の子会社」に異動となりまし
          た。
       なお、取引金額の中には、「その他の関係会社の子会社」であった期間の取引金額が含まれております。
     ２．親会社に関する注記

       株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
     当事業年度(自       平成29年４月１日         至  平成30年３月31日)

     １．関連当事者との取引
      (1)兄弟会社等
                                                    （単位：千円）
                   資本金、出資       事業の    議決権等     関連当事
         会社等の名                               取引の内
      種類         所在地      金     内容又    の所有(被     者との関           取引金額      科目    期末残高
         称又は氏名                                容
                   又は基金      は職業    所有)割合      係
     親会社         東京都                  ％  投信の販売
         ㈱三井住友                               委託販売            未払
     の子会         千代田     1,770,996,505      銀行業          委託          2,761,066          429,436
         銀行                               手数料           手数料
                               －
      社        区                    役員の兼任
                                387/437


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                ％  投信の販売
     親会社         東京都
                                   委託
         SMBC日興証                               委託販売            未払
     の子会         千代田      10,000,000     証券業                    5,685,815          953,752
                               －
                                  役 員 の
         券㈱                               手数料           手数料
      社        区
                                   兼 任
     （注）1．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
        2．取引条件及び取引条件の決定方針等
         投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
     ２．親会社に関する注記
      株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
     (１株当たり情報)

                                 前事業年度                当事業年度
                              （自   平成28年４月       １日       （自   平成29年４月       １日
                               至  平成29年３月31日）              至  平成30年３月31日）
     １株当たり純資産額                             2,056,143.98円                2,260,873.18円
     １株当たり当期純利益金額                              199,502.47円                280,923.11円
     （注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        ２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 前事業年度                当事業年度
                              （自   平成28年４月       １日       （自   平成29年４月       １日
                               至  平成29年３月31日）              至  平成30年３月31日）
     １株当たり当期純利益金額
      当期純利益（千円）                              3,519,223                4,955,483
      普通株主に帰属しない金額（千円）                                  －                －
      普通株式に係る当期純利益金額（千円）                              3,519,223                4,955,483
      期中平均株式数（株）                               17,640                17,640
     (重要な後発事象)

     前事業年度(自       平成28年４月１日         至  平成29年３月31日)
      該当事項はありません。
     当事業年度(自       平成29年４月１日         至  平成30年３月31日)

      当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合併に関する主要株主間での基本合意について
       平成30年５月11日付で当社及び大和住銀投信投資顧問株式会社の主要株主である株式会社三井住友フィナンシャルグ
      ループ、株式会社大和証券グループ本社、三井住友海上火災保険株式会社及び住友生命保険相互会社が、当社と大和住銀
      投信投資顧問株式会社との合併に関する基本合意書を締結しました。
     中間財務諸表

     (1)中間貸借対照表

                                                   （単位：千円）
                                          第34期中間会計期間
                                         （平成30年９月30日）
     資産の部
     　流動資産
     　　現金及び預金                                             19,085,678
     　　顧客分別金信託                                                20,010
     　　前払費用                                               414,616
     　　未収委託者報酬                                              7,225,367
     　　未収運用受託報酬                                              1,541,190
                                388/437

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　　未収投資助言報酬                                               306,565
     　　未収収益                                                51,614
                                                     53,465
     　　その他
                                                   28,698,508
     　　流動資産合計
     　固定資産
     　　有形固定資産                            ※１                   508,186
     　　無形固定資産                                               437,397
     　　投資その他の資産
     　　　投資有価証券                                              9,519,317
     　　　関係会社株式                                             10,412,523
     　　　繰延税金資産                                              1,364,662
                                                   1,500,406
     　　　その他
                                                   22,796,910
     　　　投資その他の資産合計
                                                   23,742,493
     　　固定資産合計
                                                   52,441,002
     　資産合計
     負債の部

     　流動負債
     　　顧客からの預り金                                                  649
     　　その他の預り金                                               116,730
     　　未払金                                              3,491,463
     　　未払費用                                              3,428,351
     　　未払法人税等
                                                   1,080,277
     　　前受収益                                                8,509
     　　賞与引当金                                              1,233,571
                                                    228,340
     　　その他                            ※２
                                                   9,587,893
     　　流動負債合計
     　固定負債
     　　退職給付引当金                                              3,435,254
     　　賞与引当金                                                41,631
                                                      1,383
     　　その他
                                                   3,478,268
     　　固定負債合計
                                                   13,066,162
     　負債合計
     純資産の部

     　株主資本
     　　資本金                                              2,000,000
     　　資本剰余金
                                                   8,628,984
     　　　資本準備金
                                                   8,628,984
     　　　資本剰余金合計　
     　　利益剰余金
     　　　利益準備金                                               284,245
     　　　その他利益剰余金
     　　　　配当準備積立金                                                60,000
     　　　　別途積立金                                              1,476,959
                                                   26,222,740
     　　　　繰越利益剰余金
                                                   28,043,944
     　　　利益剰余金合計
                                389/437


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   38,672,928
     　　株主資本合計
     　評価・換算差額等
                                                    701,911
     　　その他有価証券評価差額金
                                                    701,911
     　　評価・換算差額等合計
                                                   39,374,840
     　純資産合計
                                                   52,441,002
     負債純資産合計
     (2)中間損益計算書


                                                   （単位：千円）
                                         第34期中間会計期間
                                       （自　平成30年４月１日
                                         至　平成30年９月30日）
         営業収益
         　委託者報酬                                          20,003,107
         　運用受託報酬                                           3,216,910
         　投資助言報酬                                            696,543
         　その他の営業収益                                            117,677
         営業収益計                                          24,034,239
         営業費用
                                                   15,495,987
                                                   5,200,633
         一般管理費                  ※１
         営業利益                                           3,337,618
         営業外収益
                           ※２
                                                     13,622
                                                     10,296
         営業外費用                  ※３
         経常利益                                           3,340,944
         特別利益                  ※４
                                                     293,441
                                                     35,355
         特別損失                  ※５
         税引前中間純利益                                           3,599,031
         法人税、住民税及び事業税                                           1,010,764
                                                     104,205
         法人税等調整額
         法人税等合計                                           1,114,969
         中間純利益                                           2,484,061
     (3)中間株主資本等変動計算書


     第34期中間会計期間（自　平成30年４月１日　至　平成30年９月30日）

                                                       (単位：千円)
                                    株主資本
                      資本剰余金                  利益剰余金
                                      その他利益剰余金
                資本金                                        株主資本合計
                        資本剰余金
                                                  利益剰余金
                    資本準備金         利益準備金
                         合計
                                 配当準備積立金      別途積立金     繰越利益剰余金
                                                    合計
     当期首残高           2,000,000     8,628,984    8,628,984     284,245       60,000   1,476,959      26,561,078      28,382,283      39,011,267
     当中間期変動額
                                             △ 2,822,400    △ 2,822,400    △ 2,822,400
     剰余金の配当
                                390/437


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     中間純利益                                        2,484,061      2,484,061      2,484,061
     株主資本以外の項目の
     当中間期変動額（純額）
     当中間期変動額合計              －     －    －     －      －    －   △ 338,338    △ 338,338    △ 338,338
     当中間期末残高           2,000,000     8,628,984    8,628,984     284,245       60,000   1,476,959      26,222,740      28,043,944      38,672,928
                   評価・換算差額等

                                純資産合計

                その他有価証券         評価・換算
                評価差額金        差額等合計
     当期首残高               870,535        870,535      39,881,802

     当中間期変動額
                                 △ 2,822,400
     剰余金の配当
     中間純利益                             2,484,061
     株主資本以外の項目の
                  △ 168,624       △ 168,624      △ 168,624
     当中間期変動額（純額）
                  △ 168,624       △ 168,624      △ 506,962
     当中間期変動額合計
     当中間期末残高               701,911        701,911      39,374,840
     注記事項

     （重要な会計方針）

     １．資産の評価基準及び評価方法
      (1)有価証券
       ①子会社株式及び関連会社株式
     　　　　移動平均法による原価法
       ②その他有価証券
     　　　　時価のあるもの
          中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法
          （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
     　　　　時価のないもの
          移動平均法による原価法
     ２．固定資産の減価償却の方法

      (1)有形固定資産
       定率法によっております。但し、建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備
      については、定額法によっております。
       なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
        建物　　　３～50年
        器具備品　３～20年
      (2)無形固定資産

       定額法によっております。
       なお、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっておりま
      す。
     ３．引当金の計上基準

      (1)賞与引当金
       従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上しております。
      (2)退職給付引当金

       従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間において
      発生していると認められる額を計上しております。
       ①退職給付見込額の期間帰属方法
     　　　　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については、
     　　　給付算定式基準によっております。
       ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
     　　　　過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
                                391/437

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　　　　数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
     ４．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

       消費税等の会計処理
        消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
     （表示方法の変更）

      「税効果会計に係る会計基準」の一部改正（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）を当中間会計期間の期首から適
     用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しておりま
     す。
     （中間貸借対照表関係）

                           第34期中間会計期間
                           （平成30年     ９月  30日）
        ※１．有形固定資産の減価償却累計額
                             1,162,157千円
        ※２．消費税等の取扱い
            仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債のその
          他に含めて表示しております。
        　３．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座借越契約を締結しております。
        　　　当中間会計期間末における当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
        　　　　　当座借越極度額の総額　                 10,000,000千円
             借入実行残高　　　　　　　　　　　                  －
        　　　　　　　差引額　　　　　　                 10,000,000千円
        　４．当社は、子会社であるSumitomo                  Mitsui    Asset   Management(New        York)Inc.における賃貸借契約に
          係る賃借料に対し、平成35年６月までの賃借料総額198,989千円の支払保証を行っております。
     （中間損益計算書関係）

                           第34期中間会計期間
                    （自　平成30年       ４月１日　      至　平成30年９月30日）
        ※１．減価償却実施額
        　　　　有形固定資産　　　　　　　80,772千円
        　　　　無形固定資産　　　　　　　84,457千円
        ※２．営業外収益のうち主要なもの
        　　　　雑益　　　　　　　　　　　13,281千円
        ※３．営業外費用のうち主要なもの
        　　　　為替差損　　　　　　　　　10,293千円
        ※４．特別利益のうち主要なもの
        　　　　投資有価証券償還益　　　                 289,451千円
        　　　　投資有価証券売却益　　　　                  3,990千円
        ※５．特別損失のうち主要なもの
        　　　　合併関連費用　　　　　　　23,103千円
            　合併関連費用は、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合併に関する業務委託費用等で
            あります。
        　　　　投資有価証券売却損　　　　12,101千円
     （中間株主資本等変動計算書関係）

     第34期中間会計期間（自　平成30年                 ４月１日　      至　平成30年９月30日）
     １．発行済株式数に関する事項
                   当事業年度期首          当中間会計期間         当中間会計期間         当中間会計期間末
                     株式数         増加株式数         減少株式数           株式数
           普通株式            17,640株            －         －       17,640株
     ２．剰余金の配当に関する事項

                          配当金の総額         一株当たり
           決議       株式の種類                         基準日      効力発生日
                              (千円)     配当額(円)
        平成30年６月26日                                  平成30年       平成30年
                   普通株式         2,822,400         160,000
         定時株主総会                                  ３月31日       ６月27日
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     （リース取引関係）

                           第34期中間会計期間
                    （自　平成30年       ４月１日　      至　平成30年９月30日）
        １．オペレーティング・リース取引
         （借主側）
            未経過リース料（解約不能のもの）
               １年以内　　　　　　           595,231千円
               １年超　　　　　　          3,853,814千円
               合　　計　　　　　          4,449,045千円
     （金融商品関係）

     １．金融商品の時価等に関する事項
     第34期中間会計期間（平成30年              ９月  30日）
      平成30年９月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りです。なお、時価を把
     握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
                                                （単位：千円）

               区分           中間貸借対照表計上額                時価         差額
        (1)現金及び預金                        19,085,678          19,085,678            －
        (2)顧客分別金信託                          20,010          20,010          －
        (3)未収委託者報酬                         7,225,367          7,225,367           －
        (4)未収運用受託報酬                         1,541,190          1,541,190           －
        (5)未収投資助言報酬                          306,565          306,565          －
        (6)投資有価証券
         ①その他有価証券                        9,519,019          9,519,019           －
        (7)投資その他の資産
         ①長期差入保証金                        1,434,365          1,434,365           －
              資産計                  39,132,197          39,132,197            －
        (1)顧客からの預り金                            649          649        －
        (2)未払金
         ①未払手数料                        3,310,988          3,310,988           －
              負債計                   3,311,637          3,311,637           －
      （注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

       資　産

       (1)現金及び預金、(2)顧客分別金信託、(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬、及び(5)未収投資助言報酬
        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
       (6)投資有価証券
        ①その他有価証券
          これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表されて
        いる基準価格によっております。
          また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
       (7)投資その他の資産
        ①長期差入保証金
          これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額
        によっております。
       負　債

       (1)顧客からの預り金、及び(2)未払金①未払手数料
        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
     （注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                （単位：千円）
               区分            中間貸借対照表計上額
        その他有価証券
          非上場株式                            298
               合計                      298
        子会社株式及び関連会社株式
          非上場株式                       10,412,523
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               合計                   10,412,523
        その他有価証券については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであり、「(6)①
       その他有価証券」には含めておりません。
        子会社株式及び関連会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるもので
       あることから、時価開示の対象とはしておりません。
     （有価証券関係）

     第34期中間会計期間（平成30年              ９月  30日）
     １．子会社株式及び関連会社株式
       子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額　10,412,523千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが
      極めて困難と認められることから、記載しておりません。
     ２．その他有価証券

                                                    （単位：千円）
               区分             中間貸借対照表計上額                取得原価           差額
      (1)中間貸借対照表計上額が取得原価を
        超えるもの
         投資信託等                          6,621,299          5,533,700         1,087,599
               小計                    6,621,299          5,533,700         1,087,599
      (2)中間貸借対照表計上額が取得原価を
        超えないもの
         投資信託等                          2,897,719          2,973,628         △75,908
               小計                    2,897,719          2,973,628         △75,908
               合計                    9,519,019          8,507,328         1,011,691
      （注）非上場株式等（中間貸借対照表計上額　298千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困
        難と認められることから、記載しておりません。
     （デリバティブ取引関係）

      当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。
     （資産除去債務等）

      該当事項はありません。
     （セグメント情報等）

     第34期中間会計期間（自　平成30年                 ４月１日　      至　平成30年９月30日）
     １．セグメント情報
       当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
      活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
       従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
      グメント情報の記載を省略しております。
     ２．関連情報

      (1)製品及びサービスごとの情報
                                                   （単位：千円）
                委託者報酬         運用受託報酬         投資助言報酬          その他          合計
       外部顧客への
                  20,003,107          3,216,910          696,543         117,677        24,034,239
        営業収益
      (2)地域ごとの情報

       ①営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収
        益の記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの
        有形固定資産の記載を省略しております。
      (3)主要な顧客ごとの情報

       外部顧客への営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありませ
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       ん。
     ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        該当事項はありません。
     ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        該当事項はありません。
     ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
     （１株当たり情報）

                           第34期中間会計期間
                    （自　平成30年       ４月１日　      至　平成30年９月30日）
            １株当たり純資産額　　　　2,232円13銭
            １株当たり中間純利益            　　140円81銭
           なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載してお

          りません。
        （注）当社は、平成30年11月１日付で普通株式１株につき1,000株の割合で株式分割を行っておりま

          す。これに伴い、当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり純資産額
          及び１株当たり中間純利益を算定しております。
            １株当たり純資産額の算定上の基礎

             中間貸借対照表の純資産の部の合計額　　　　　　　　　　　　　　　39,374,840千円
             普通株式に係る純資産額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　39,374,840千円
             普通株式の発行済株式数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17,640株
             １株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数　　　　　　　　　17,640,000株
            １株当たり中間純利益の算定上の基礎

             中間損益計算書上の中間純利益　　　                  　　　　　　　　　　　　　　　2,484,061千円
             普通株式に係る中間純利益　　　　　　　                    　　　　　　　　　　　　　2,484,061千円
             普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
              該当事項はありません。
             普通株式の期中平均株式数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17,640株
             １株当たり中間純利益の算定に用いられた普通株式の期中平均株式数　　17,640,000株
     （追加情報）

     当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との間での合併契約の締結について

      当社は、平成30年９月28日開催の当社取締役会において、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社(以下｢大和住銀｣)との
     間で合併契約を締結することについて決議し、同日付で締結しました。また、平成30年10月31日に当社臨時株主総会にお
     いて当該合併契約の承認を得ております。
     １．企業結合の概要

      (1)被取得企業の名称及び事業の内容
       被取得企業の名称　　大和住銀投信投資顧問株式会社
       事業の内容　　　　　投資運用業、投資助言・代理業等
      (2)企業結合を行う主な理由

       資産運用ビジネスはグローバルに成長拡大しており、お客さまから求められる運用力やサービスはますます高度化し
      ております。本件合併は、このようなお客さまからのニーズに対応するために、両運用会社の持つ強み・ノウハウを結
      集した、フィデューシャリー・デューティーに基づく最高品質の運用パフォーマンスとサービスを提供する資産運用会
      社の実現を図るものであります。
      (3)企業結合日

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       平成31年４月１日（予定）
      (4)企業結合の法的形式

       当社を存続会社とし、大和住銀を消滅会社とする吸収合併方式であります。
      (5)結合後企業の名称

       三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
      (6)取得企業を決定するに至った主な根拠

       「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号　平成25年９月13日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会
      計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号　平成25年９月13日)の考え方に基づき、当社を取得企業とし
      ております。
     ２．合併比率及びその算定方法並びに交付予定の株式数

      (1)合併比率
       大和住銀の普通株式１株に対し、当社の普通株式4.2156株を割当て交付いたします。
      (2)合併比率の算定方法

       当社はＥＹトランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社を、大和住銀はＰｗＣアドバイザリー合同会社
      を、合併比率の算定に関する第三者算定機関としてそれぞれ選定し、各第三者算定機関による算定結果を参考に、両社
      の財務の状況、資産の状況、将来の見通し等の要因を総合的に勘案し、合併比率について慎重に協議を重ねた結果、合
      併比率が妥当であるとの判断し、合意に至ったものであります。
      (3)交付予定の株式数

       普通株式：16,230,060株
     （重要な後発事象）

     株式分割
      当社は、平成30年９月28日開催の取締役会決議に基づき、平成30年11月１日付で株式分割を行っております。
     １．株式分割の目的

      合併に伴い株主の議決権割合が変更となる見込みであり、円滑に変更手続きを行うために株式分割を行っております。
     ２．株式分割の概要

      (1)分割の方法
        平成30年10月31日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載された株主の所有する普通株式１株につき、1,000株
      の割合をもって分割しております。
      (2)分割により増加した株式数

        ①株式分割前の発行済株式総数　　　　　　　　17,640株
        ②今回の分割により増加した株式数　　　　17,622,360株
        ③株式分割後の発行済株式数　　　　　　　17,640,000株
        ④株式分割後の発行可能株式総数　　　　　60,000,000株
      (3)株式分割の日程

        ①基準日公告日　　　　　平成30年10月12日
        ②基準日　　　　　　　　平成30年10月31日
        ③効力発生日　　　　　　平成30年11月１日
      (4)１株当たり情報に及ぼす影響

        １株当たり情報に及ぼす影響については、当該箇所に記載しております。
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     （参考）大和住銀投信投資顧問株式会社の経理状況

      ※当該（参考）において大和住銀投信投資顧問株式会社を「委託会社」または「当社」といいます。
     １．委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59

       号。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年８月６日
       内閣府令第52号。）により作成しております。
       また、委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52
       年大蔵省令第38号。）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
       府令」（平成19年内閣府令第52号。）により作成しております。
     ２．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

     ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第46期事業年度（平成29年４月１日から

       平成30年３月31日まで）の財務諸表及び、第47期中間会計期間（平成30年４月１日から平成30年９月30日
       まで）の中間財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人による監査を受けております。
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     （１）貸借対照表

















                                                   （単位：千円）
                                     第45期              第46期
                                 （平成29年3月31日）              （平成30年3月31日）
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     資産の部
       流動資産
        現金・預金                               21,770,643              21,360,895
        前払費用                                 206,930              204,460
        未収入金                                  7,453             12,823
        未収委託者報酬                                3,291,565              3,363,312
        未収運用受託報酬                                 912,489             1,198,432
        未収収益                                  50,722              41,310
        繰延税金資産                                 447,651              504,497
                                           428             7,553
        その他
                                       26,687,885              26,693,285
        流動資産計
       固定資産
        有形固定資産
         建物                  ※1             110,298              75,557
         器具備品                  ※1              66,464             122,169
         土地                                  710              710
                                         10,562              7,275
         リース資産                  ※1
                                         188,035              205,712
         有形固定資産計
        無形固定資産
         ソフトウエア                                96,732              73,887
                                         12,706              12,706
         電話加入権
                                         109,439              86,593
         無形固定資産計
        投資その他の資産
         投資有価証券                               6,783,747             10,257,600
         関係会社株式                                956,115              956,115
         従業員長期貸付金                                 1,546              1,170
         長期差入保証金                                511,637              534,699
         出資金                                82,660              82,660
         繰延税金資産                                523,217              536,754
         その他                                  192              －
                                        △20,750              △20,750
         貸倒引当金
                                        8,838,366             12,348,249
         投資その他の資産計
                                        9,135,840             12,640,555

        固定資産計
                                       35,823,726              39,333,840
       資産合計
                                                    (単位：千円)

                                     第45期              第46期
                                 （平成29年3月31日）              （平成30年3月31日）
     負債の部
      流動負債
        リース債務                                  3,524              3,143
                                400/437


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        未払金                                 61,012              29,207
        未払手数料                                1,419,878              1,434,393
        未払費用                                1,150,008              1,287,722
        未払法人税等                                 459,723             1,397,293
        未払消費税等                                 26,700             135,042
        賞与引当金                                1,251,100              1,263,100
        役員賞与引当金                                 82,900              85,600
                                         46,283              23,128
        その他
                                        4,501,131              5,658,632
        流動負債計
       固定負債
        リース債務                                  7,841              4,698
        退職給付引当金                                1,482,500              1,540,203
                                         93,560              88,050
        役員退職慰労引当金
                                        1,583,902              1,632,952
        固定負債計
                                        6,085,034              7,291,585
       負債合計
                                                    (単位：千円)


                                     第45期              第46期

                                 （平成29年3月31日）              （平成30年3月31日）

     純資産の部

      株主資本

        資本金                                2,000,000              2,000,000

        資本剰余金

                                         156,268              156,268
         資本準備金
                                         156,268              156,268

         資本剰余金合計
        利益剰余金

         利益準備金                                343,731              343,731

         その他利益剰余金

          別途積立金                             1,100,000              1,100,000

                                       26,100,773              28,387,042

          繰越利益剰余金
                                       27,544,504              29,830,773

         利益剰余金合計
                                       29,700,773              31,987,042

        株主資本合計
       評価・換算差額等

                                         37,917              55,213

        その他有価証券評価差額金
                                         37,917              55,213

        評価・換算差額等合計
                                       29,738,691              32,042,255

       純資産合計
                                       35,823,726              39,333,840

     負債純資産合計
                                401/437


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     （２）損益計算書

                                                   （単位：千円）
                                  第45期               第46期
                               （自　平成28年4月1日               （自　平成29年4月1日
                               至　平成29年3月31日）               至　平成30年3月31日）
     営業収益
       運用受託報酬                                4,371,647               5,111,757
       委託者報酬                               28,124,470               26,383,145
                                        64,558               82,997
       その他営業収益
                                      32,560,677               31,577,899
       営業収益計
     営業費用
       支払手数料                               13,056,474               11,900,832
       広告宣伝費                                 169,346                93,131
       公告費                                  2,915                 －
       調査費
     　　調査費                                 1,331,709               1,637,364
        委託調査費                               3,213,013               2,959,680
       委託計算費                                 137,135                79,120
       営業雑経費
        通信費                                39,943               42,497
        印刷費                                501,370               517,371
        協会費                                24,788               24,374
        諸会費                                 2,492               3,778
                                       109,609               122,930
        その他
                                      18,588,799               17,381,079
       営業費用計
     一般管理費
       給料
        役員報酬                                209,010               218,127
        給料・手当                               2,852,929               2,809,008
        賞与                                129,064                86,028
       退職金                                 32,873                9,864
       福利厚生費                                 639,080               647,269
       交際費                                 22,638               29,121
       旅費交通費                                 142,966               159,224
       租税公課                                 174,826               199,255
       不動産賃借料                                 620,232               622,807
       退職給付費用                                 217,625               219,724
       固定資産減価償却費                                 57,699               71,624
       賞与引当金繰入額                                1,251,100               1,263,100
       役員退職慰労引当金繰入額
                                        38,169               36,130
       役員賞与引当金繰入額                                 80,300               85,500
                                402/437

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                                       564,747               901,001
       諸経費
                                      7,033,264               7,357,787
       一般管理費計
                                      6,938,613               6,839,032
     営業利益
     営業外収益
       受取配当金                                  4,517               23,350
       受取利息                                   675               199
       投資有価証券売却益                                  6,051               6,350
       業務委託関連引当金戻入                                  4,000                 －
       為替差益                                   123                －
                                        5,690               2,831
       その他
                                        21,058               32,732
       営業外収益計
     営業外費用
       投資有価証券売却損                                 21,990                5,000
       為替差損                                   －              1,784
                                         113                0
       その他
                                       　22,103                 6,784
       営業外費用計
                                      6,937,568               6,864,980
     経常利益
                                      6,937,568               6,864,980
     税引前当期純利益
                                      1,881,549               2,242,775
     法人税、住民税及び事業税
                                       225,697               △78,014
     法人税等調整額
                                      2,107,247               2,164,761
     法人税等合計
                                      4,830,321               4,700,218
     当期純利益
     （３）株主資本等変動計算書

      第45期　（自　平成28年4月1日　至　平成29年3月31日）
                                                    （単位：千円）
                                   株主資本
                          資本剰余金                   利益剰余金
                資本金                               その他利益剰余金
                             資本剰余金
                      資本準備金               利益準備金
                               合計                     繰越利益剰余金
                                             別途積立金
     当期首残高           2,000,000        156,268       156,268        343,731       1,100,000        24,034,752
     当期変動額
     　剰余金の配当                                                △2,764,300
     　当期純利益                                                 4,830,321
     　株主資本以外の
      項目の当期変動
      額（純額）
     当期変動額合計               -       -       -        -        -    2,066,021
     当期末残高           2,000,000        156,268       156,268        343,731       1,100,000        26,100,773
                     株主資本                評価・換算差額等

                利益剰余金
                                                    純資産合計
                                その他有価証券          評価・換算
                        株主資本合計
                利益剰余金
                                 評価差額金         差額等合計
                 合計
                                403/437

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     当期首残高            25,478,483         27,634,752           27,182         27,182        27,661,934
     当期変動額
     　剰余金の配当           △2,764,300         △2,764,300                           △2,764,300
     　当期純利益            4,830,321         4,830,321                           4,830,321
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      （純額）
                                     10,735         10,735          10,735
     当期変動額合計            2,066,021         2,066,021          10,735         10,735        2,076,757
     当期末残高            27,544,504         29,700,773           37,917         37,917        29,738,691
      第46期　（自　平成29年4月1日　至　平成30年3月31日）　

                                                    （単位：千円）
                                   株主資本
                          資本剰余金                   利益剰余金
                資本金                                その他利益剰余金
                              資本剰余金
                      資本準備金               利益準備金
                               合計                     繰越利益剰余金
                                             別途積立金
     当期首残高           2,000,000        156,268       156,268        343,731       1,100,000        26,100,773
     当期変動額
     　剰余金の配当                                                 △2,413,950
     　当期純利益                                                  4,700,218
      株主資本以外の項
      目の当期変動額
      （純額）
     当期変動額合計               -       -       -        -        -    2,286,268
     当期末残高           2,000,000        156,268       156,268        343,731       1,100,000        28,387,042
                     株主資本                評価・換算差額等

                利益剰余金
                                                    純資産合計
                                その他有価証券          評価・換算
                        株主資本合計
                利益剰余金
                                 評価差額金         差額等合計
                 合計
     当期首残高            27,544,504         29,700,773           37,917         37,917        29,738,691
     当期変動額
     　剰余金の配当           △2,413,950         △2,413,950                           △2,413,950
     　当期純利益            4,700,218         4,700,218                           4,700,218
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      （純額）
                                     17,295         17,295          17,295
     当期変動額合計            2,286,268         2,286,268          17,295         17,295        2,303,564
     当期末残高            29,830,773         31,987,042           55,213         55,213        32,042,255
     注記事項

      重要な会計方針
                                404/437




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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)  子会社株式及び関連会社株式
         総平均法による原価法を採用しております。
      (2)  その他有価証券
         時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は総平均法により算出し、評価差額は全部純資産直入法
          により処理しております。）を採用しております。
         時価のないもの
          総平均法による原価法を採用しております。
      2.固定資産の減価償却の方法
      (1)  有形固定資産（リース資産を除く）
        定率法を採用しております。ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物について
      　　は、定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
      　　建物　　　　         15～30年
      　　器具備品　　　          4～15年
      (2)  無形固定資産（リース資産を除く）
      　　定額法を採用しております。
      　　なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によって
      　　おります。
      (3)  リース資産
      　　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
      　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
      3.引当金の計上基準
      (1)  貸倒引当金
         債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の
         債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)  賞与引当金
         従業員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
      (3)  役員賞与引当金
         役員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
      (4)  退職給付引当金
         従業員の退職給付に備えるため、社内規定に基づく当事業年度末の要支給額を計上しております。
         これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実績に応じて、
         各事業年度ごとに各人別に勤務費用が確定するためです。
      (5)  役員退職慰労引当金
         役員の退職慰労金の支払に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末の要支給額を計上して
         おります。
      4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
         消費税等の会計処理
         消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
     　　（貸借対照表関係）

                  第45期                            第46期
               （平成29年3月31日）                            （平成30年3月31日）
                                405/437




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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ※1.有形固定資産の減価償却累計額                            ※1.有形固定資産の減価償却累計額
      　　建物　　　　　　　　　　　　                 454,117千円           　　建物　　　　　　　　　　　　                 465,964千円
      　　器具備品　　　　　　　　　　                 272,531千円           　　器具備品　　　　　　　　　　                 266,621千円
      　　リース資産　　　　　　　　　　10,688千円　                            　　リース資産　　　　　　　　　　                  8,719千円　
       2.保証債務
                                   2.保証債務
        被保証者　　　　　　　　　　　従業員
                                               －
      　　被保証債務の内容　　　　　　　住宅ローン
      　　金額　　　　　　　　　　　　                 　　940千円
      （株主資本等変動計算書関係）

      　第45期（自　平成28年4月1日　至　平成29年3月31日）
      　1.発行済株式に関する事項
                                                      （単位：千株）
          株式の種類          当事業年度期首             増加          減少         当事業年度末
          普通株式               3,850            －          －           3,850
          合　　計               3,850            －          －           3,850
      　2.配当に関する事項

     　　（1）配当金支払額　
                   株式の      配当金の総額         １株当たり
           決議                                 基準日         効力発生日
                    種類      （千円）        配当額（円）
       平成28年6月23日            普通
                           2,764,300            718   平成28年3月31日          平成28年6月24日
       定時株主総会            株式
       （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                       配当金             １株当た
                 株式の種             配当の
           決議             の総額             り配当額         基準日         効力発生日
                   類            原資
                       （千円）              （円）
       平成29年6月23日           普通            利益
                       2,413,950                627   平成29年3月31日          平成29年6月24日
       定時株主総会           株式            剰余金
      　第46期（自　平成29年4月1日　至　平成30年3月31日）

      　1.発行済株式に関する事項
                                                      （単位：千株）
         株式の種類          当事業年度期首             増加           減少         当事業年度末
          普通株式               3,850            －           －          3,850
          合　　計               3,850            －           －          3,850
      　2.配当に関する事項

      　（1）配当金支払額　
                   株式の      配当金の総額         １株当たり
           決議                                 基準日         効力発生日
                    種類      （千円）        配当額（円）
       平成29年6月23日            普通
                           2,413,950            627   平成29年3月31日          平成29年6月24日
       定時株主総会            株式
       （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                       配当金             １株当た
                 株式の種             配当の
           決議             の総額             り配当額         基準日         効力発生日
                   類            原資
                       （千円）              （円）
       平成30年6月22日           普通            利益
                       2,348,500                610   平成30年3月31日          平成30年6月23日
       定時株主総会           株式            剰余金
                                406/437

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      (金融商品関係)

     　　1.金融商品の状況に関する事項
     　　（1）金融商品に対する取組方針
     　　　　当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用事業を行っております。余裕資金は安全で
       　流動性の高い金融資産で運用し、銀行からの借入や社債の発行はありません。
     　　　　安全性の高い金融商品での短期的な運用の他に、自社ファンドの設定に自己資本を投入しております。
          その自己設定投信は、事業推進目的で保有しており、設定、解約又は償還に関しては、社内規定に従
         っております。
     　　（2）金融商品の内容及びそのリスク
     　　　　主たる営業債権は、投資運用業等より発生する未収委託者報酬、未収運用受託報酬であります。
          これらの債権は、全て１年以内の債権であり、そのほとんどが信託財産の中から支払われるため、回
        収不能となるリスクは極めて軽微であります。
     　　　　未収入金は、当社より他社へ出向している従業員給与等であり、1年以内の債権であります。
         投資有価証券は、その大半が事業推進目的で設定した投資信託であり、価格変動リスク及び為替変動
        リスクに晒されております。
     　　　　未払手数料は、投資信託の販売に係る支払手数料であります。また、未払費用は、投資信託の運用に
        係る再委託手数料、及び業務委託関連費用であります。
     　　　　これらの債務は、全て１年以内の債務であります。
     　　（3）金融商品に係るリスク管理体制

     　　　①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
     　　　　当社は、社内規定に従って取引先を選定し、担当部門で取引先の状況を定期的にモニタリングし、
        財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
     　　　②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

     　　　　当社は、投資有価証券の一部を除いて、資金決済のほとんどを自国通貨で行っているため、為替の
        変動リスクは極めて限定的であります。
     　　　　投資有価証券のうち自己設定投信については、その残高及び損益状況等を定期的に経営会議に報告
        しております。
     　　　　なお、デリバティブ取引については行っておりません。
     　　　③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

     　　　　当社は、適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、社内規定に従って手元流動性を維持すること
        により、流動性リスクを管理しております。
     　　2.金融商品の時価等に関する事項

     　　　貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握する
       ことが極めて困難と認められるものは、次表に含めておりません（(注2)を参照ください）。
           第45期（平成29年3月31日）

                                                   (単位：千円)
                         貸借対照表計上額               時価           差額
          （1）現金・預金                   21,770,643           21,770,643                －
          （2）未収委託者報酬                    3,291,565           3,291,565               －
          （3）未収運用受託報酬                     912,489           912,489              －
          （4）未収入金                      7,453           7,453             －
          （5）投資有価証券
          　　　その他有価証券                    6,732,611           6,732,611               －
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                    資産計         32,714,763           32,714,763                －
          （1）未払手数料                    1,419,878           1,419,878               －
          （2）未払費用（*）                     891,704           891,704              －
                   　負債計           2,311,583           2,311,583               －
          （*）金融商品に該当するものを表示しております。
          第46期（平成30年3月31日）

                                                   (単位：千円)
                         貸借対照表計上額               時価           差額
          （1）現金・預金                   21,360,895           21,360,895                －
          （2）未収委託者報酬                    3,363,312           3,363,312               －
          （3）未収運用受託報酬                    1,198,432           1,198,432               －
          （4）未収入金                     12,823           12,823              －
          （5）投資有価証券
          　　　その他有価証券                   10,206,465           10,206,465                －
                    資産計         36,141,929           36,141,929                －
          （1）未払手数料                    1,434,393           1,434,393               －
          （2）未払費用（*）                     959,074           959,074              －
                   　負債計           2,393,468           2,393,468               －
          （*）金融商品に該当するものを表示しております。
      (注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      　資産
     　　（1）現金・預金、（2）未収委託者報酬、（3）未収運用受託報酬及び（4）未収入金
     　　　　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
          よっております。
     　　（5）投資有価証券
     　　　　　投資信託であり、公表されている基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価
          証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
     　　負債

      　（1）未払手数料、及び（2）未払費用
     　　　　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
          よっております。
      (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                                                   （単位：千円）
               区分          第45期（平成29年3月31日）                  第46期（平成30年3月31日）
          （1）その他有価証券
          　　非上場株式                           51,135                  51,135
          （2）子会社株式
          　　非上場株式                          956,115                  956,115
          （3）長期差入保証金                          511,637                  534,699
          これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから
          時価開示の対象としておりません。このため、（1）その他有価証券の非上場株式については
          2.（5）投資有価証券には含めておりません。
       (注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日以後の償還予定額

         第45期（平成29年3月31日）
                                               （単位：千円）
                       1年以内       1年超5年以内         5年超10年以内          10年超
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          現金・預金             21,770,643             －         －        －
          未収委託者報酬              3,291,565             －         －        －
          未収運用受託報酬               912,489            －         －        －
          未収入金                7,453           －         －        －
          投資有価証券
           その他有価証券の
           うち満期があるもの                －     2,222,381          467,133           －
          　　　　合計             25,982,151          2,222,381          467,133           －
         第46期（平成30年3月31日）

                                                （単位：千円）
                       1年以内       1年超5年以内         5年超10年以内           10年超
          現金・預金             21,360,895             －         －         －
          未収委託者報酬              3,363,312             －         －         －
          未収運用受託報酬              1,198,432             －         －         －
          未収入金               12,823           －         －         －
          投資有価証券
           その他有価証券の
           うち満期があるもの             1,923,400          373,466         657,576           －
          　　　　合計             27,858,863           373,466         657,576           －
      （有価証券関係）

      　　1.子会社株式
        第45期（平成29年3月31日）
         子会社株式（貸借対照表計上額、関係会社株式                      956,115千円）は、市場価格がなく、時価を把握する
        ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
        第46期（平成30年3月31日）

         子会社株式（貸借対照表計上額、関係会社株式                      956,115千円）は、市場価格がなく、時価を把握する
        ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
     　　2.その他有価証券

        第45期（平成29年3月31日）
                                                     （単位:千円）
                区分            貸借対照表計上額             取得原価            差額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
         その他
          証券投資信託の受益証券                       3,882,464           3,705,555            176,909
                小計                 3,882,464           3,705,555            176,909
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
         その他
          証券投資信託の受益証券                       2,850,146           2,972,404           △122,257
                小計                 2,850,146           2,972,404           △122,257
                合計                 6,732,611           6,677,959             54,652
     　　（注）非上場株式（貸借対照表計上額　51,135千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが
          極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
     　　　第46期（平成30年3月31日）

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                                                     （単位:千円）
                区分            貸借対照表計上額             取得原価            差額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
         その他
          証券投資信託の受益証券                       2,522,495           2,276,821            245,674
                小計                 2,522,495           2,276,821            245,674
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
         その他
          証券投資信託の受益証券                       7,683,969           7,850,063           △166,093
                小計                 7,683,969           7,850,063           △166,093
                合計                10,206,465           10,126,884             79,580
     　　（注）非上場株式（貸借対照表計上額　51,135千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが
          極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
      　　3.当事業年度中に売却したその他有価証券

        第45期（自      平成28年4月1日　至          平成29年3月31日）
                                                     （単位:千円）
           種類            売却額            売却益の合計額               売却損の合計額
          その他                1,105,918                 6,051              21,990
        第46期（自      平成29年4月1日　至          平成30年3月31日）

                                                     （単位:千円）
           種類            売却額            売却益の合計額               売却損の合計額
          その他                 398,350                6,350               5,000
      （退職給付関係）

     　　　1.採用している退職給付制度の概要
         当社は、退職金規程に基づく退職一時金制度のほか、確定拠出年金制度を採用しております。
         なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算して
        おります。
        2.簡便法を適用した確定給付制度

       　　（1）簡便法を採用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
                                                     （単位：千円）
                                  第45期                 第46期
                              （自　平成28年4月1日                 （自　平成29年4月1日
                               至　平成29年3月31日）                 至　平成30年3月31日）
       　退職給付引当金の期首残高                               1,546,322                 1,482,500
       　　退職給付費用                                 149,442                 147,235
       　　退職給付の支払額                               △213,264                 △105,520
       　　その他                                   －               15,987
       　退職給付引当金の期末残高                               1,482,500                 1,540,203
       　　(注)     その他は、転籍者の退職給付引当金受入れ額であります。
       　　（2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                  （単位：千円）
                                   第45期              第46期
                               （平成29年3月31日）              （平成30年3月31日）
        積立型制度の退職給付債務                                 －              －
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       　年金資産                                   －              －
                                          －              －
        非積立型制度の退職給付債務                              1,482,500              1,540,203
       　貸借対照表に計上された負債と資産の純額                               1,482,500              1,540,203
       　退職給付引当金                               1,482,500              1,540,203

       　貸借対照表に計上された負債と資産の純額                               1,482,500              1,540,203
       　　（3）退職給付費用

       　　　　簡便法で計算した退職給付費用　　第45期　149,442千円　　第46期　147,235千円
        3.確定拠出制度

     　　　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、第45期は68,183千円、第46期は72,489千円であります。
     （税効果会計関係）

     　　1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳　　
                                                    (単位：千円)
                                   第45期               第46期
                                （平成29年3月31日）               （平成30年3月31日）
       (1)流動資産
         繰延税金資産
          未払事業税                               12,099               71,030
          賞与引当金                             386,089               386,761
          社会保険料                               29,075               30,549
          未払事業所税                              4,693               4,247
          その他                               21,191               11,908
       　繰延税金資産合計                                 453,148               504,497
       　　繰延税金負債　

       　　　その他                                 △5,496                 －
       　繰延税金負債合計                                 △5,496                 －
       　繰延税金資産の純額                                 447,651               504,497
       (2)固定資産

       　繰延税金資産
          退職給付引当金                              454,152               471,610
          投資有価証券                               67,546               67,546
          ゴルフ会員権                               11,000               11,000
          役員退職慰労引当金                               28,748               26,961
          その他                               57,051               62,550
         繰延税金資産小計                               618,499               639,668
       　　評価性引当額                                △  78,546             △  78,546
         繰延税金資産合計                               539,952               561,121
          繰延税金負債

           その他有価証券評価差額金                            △  16,734             △  24,367
        繰延税金負債合計                               △  16,734             △  24,367
         繰延税金資産の純額                             　　523,217               　　536,754
       2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

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        第45期及び第46期は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効
     　税率の100分の5以下にあたるため注記を省略しております。
      （セグメント情報等）

        セグメント情報
       1.  報告セグメントの概要
         当社は、「投資・金融サービス業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
        関連情報

        第45期（自　平成28年4月1日　至　平成29年3月31日）
        1.　製品及びサービスごとの情報
                                                      （単位：千円）
                      投資信託委託業           投資一任業務            その他           合計
       外部顧客からの営業収益                 28,124,470           4,371,647            64,558        32,560,677
        2.　地域ごとの情報

       （1）営業収益
     　　　　本邦の顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため記載を省略しております。
       （2）有形固定資産
     　　　　本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の90％を超えるため、地域ごとの
        有形固定資産の記載を省略しております。
        3.  主要な顧客ごとの情報

       　　外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益10％以上を占める相手先がないため、記載は省略
        しております。
        報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        該当事項はありません。
        報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        該当事項はありません。
        報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
        第46期（自　平成29年4月1日　至　平成30年3月31日）

        1.　製品及びサービスごとの情報
                                                      （単位：千円）
                      投資信託委託業           投資一任業務            その他           合計
       外部顧客からの営業収益                 26,383,145           5,111,757            82,997        31,577,899
        2.　地域ごとの情報

       （1）営業収益
     　　　　本邦の顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため記載を省略しております。
       （2）有形固定資産
     　　　　本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の90％を超えるため、地域ごとの
        有形固定資産の記載を省略しております。
        3.  主要な顧客ごとの情報

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       　　外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益10％以上を占める相手先がないため、記載は省略
        しております。
        報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        該当事項はありません。
        報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        該当事項はありません。
        報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
      (関連当事者との取引)

      第45期（自      平成28年4月1日　至          平成29年3月31日）
     　　兄弟会社等
                       事業の内     議決権等
                                                取引         期末
          会社等の         資本金               関連当事者
                       容又は職     の所有割
      属性         住所                         取引の内容        金額     科目     残高
           名称        (億円)               との関係
                         業     合
                                                (千円)         (千円)
                                 当社投資信託に       投資信託に係る
     その他の          東京都
          大和証券                                           未払
                   1,000              係る事務代行の       事務代行手数料       4,766,199          406,661
     関係会社          千代田         証券業      －
          株式会社                                           手数料
                                   委託等      の支払※1
     の子会社           区
           株式
                                 当社投資信託に       投資信託に係る
     その他の      会社    東京都
                                                     未払手
                   17,709              係る事務代行の       事務代行手数料       2,372,960          377,341
     関係会社      三井    千代田         銀行業      －
                                                     数料
                                   委託等      の支払※1
     の子会社      住友     区
           銀行
      　取引条件及び取引条件の決定方針等
      ※1　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性格等を勘案し総合的に決定しております。
      ※2　上記金額の内、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。
      第46期（自      平成29年4月1日　至          平成30年3月31日）

     　　兄弟会社等
                       事業の内     議決権等
                                                取引         期末
          会社等の         資本金               関連当事者
                       容又は職     の所有割
      属性         住所                         取引の内容        金額     科目     残高
           名称        (億円)               との関係
                         業     合
                                                (千円)         (千円)
                                 当社投資信託に       投資信託に係る
     その他の          東京都
          大和証券                                           未払
                   1,000              係る事務代行の       事務代行手数料       3,987,525          573,578
     関係会社          千代田         証券業      －
          株式会社                                           手数料
                                   委託等      の支払※1
     の子会社           区
           株式
                                 当社投資信託に       投資信託に係る
     その他の      会社    東京都
                                                     未払手
                   17,709              係る事務代行の       事務代行手数料       1,969,101          273,241
     関係会社      三井    千代田         銀行業      －
                                                     数料
                                   委託等      の支払※1
     の子会社      住友     区
           銀行
       取引条件及び取引条件の決定方針等
      ※1　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性格等を勘案し総合的に決定しております。
      ※2　上記金額の内、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。
     （１株当たり情報）

                                413/437


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               第45期                   第46期
                            （自　平成28年4月1日                   （自　平成29年4月1日
                           　　至　平成29年3月31日）                   　　至　平成30年3月31日）
       1株当たり純資産額                             7,724円34銭                   8,322円66銭
       1株当たり当期純利益金額                             1,254円63銭                   1,220円84銭
      　(注)    潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        1株当たりの当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                  第45期                 第46期

                              （自　平成28年4月1日                 （自　平成29年4月1日
                               至　平成29年3月31日）                 至　平成30年3月31日）
       　当期純利益(千円)                                4,830,321                 4,700,218
       　普通株主に帰属しない金額（千円）                                   －                 －
       　普通株式に係る当期純利益（千円）                                4,830,321                 4,700,218
       　普通株式の期中平均株式数（千株）                                  3,850                 3,850
      （重要な後発事象）

      当社と三井住友アセットマネジメント株式会社との合併に関する主要株主間での基本合意について
        平成30年5月11日付にて、当社及び三井住友アセットマネジメント株式会社の主要株主である株式会社三井住友
       フィナンシャルグループ、株式会社大和証券グループ本社、三井住友海上火災保険株式会社、及び住友生命保険相互
       会社が、当社と三井住友アセットマネジメント株式会社との合併に関する基本合意書を締結しました。
     （１）中間貸借対照表                                             （単位:千円      ）

                                        当中間会計期間
                                       （平成30年9月30日）
       資産の部
       　流動資産
         現金・預金                                         18,749,227
         前払費用                                           220,062
         未収入金                                           134,890
         未収委託者報酬                                          3,199,531
         未収運用受託報酬                                          1,318,844
         未収収益                                           40,355
                                                     3,640
         その他
         流動資産計                                         23,666,551
     　　固定資産
         有形固定資産
          建物                                ※１          304,462
          器具備品                                ※１          106,510
          土地                                            710
          リース資産                                ※１           9,904
          有形固定資産計                                          421,586
         無形固定資産
                                                    103,187
                                414/437


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         投資その他の資産
          投資有価証券                                        11,160,853
          関係会社株式                                          956,115
          従業員長期貸付金                                           1,123
          長期差入保証金                                          534,276
          出資金                                          82,660
          繰延税金資産                                          841,341
          その他                                            945
                                                   △  20,750
          貸倒引当金
          投資その他の資産計                                        13,556,564
         固定資産計                                         14,081,338
        資産合計                                           37,747,889
                                                  （単位：千円）

                                        当中間会計期間
                                       （平成30年9月30日）
       負債の部
     　　流動負債
         リース債務                                            3,727

         未払金
                                                     66,584
         未払手数料                                          1,372,290

         未払費用                                          1,215,524

         未払法人税等                                           754,735

         未払消費税等                                           145,434

         前受収益                                            43,935

         賞与引当金                                           566,800

         役員賞与引当金                                            36,000

         その他                                            22,639

         流動負債計                                          4,227,672

     　　固定負債

         リース債務                                            6,965

         退職給付引当金                                          1,574,978

         役員退職慰労引当金                                           100,760

         資産除去債務                                           248,260

         固定負債計                                          1,930,965

       負債合計                                            6,158,637

                                                 （単位：千円）

                                         当中間会計期間
                                        （平成30年9月30日）
                                415/437


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       純資産の部
     　　株主資本
     　　　資本金                                              2,000,000
     　　　資本剰余金
        　資本準備金                                            156,268
     　　　　資本剰余金合計                                               156,268
         利益剰余金
        　利益準備金
                                                    343,731
        　その他利益剰余金
       　　　別途積立金                                            1,100,000
                                                  27,961,448
       　　　繰越利益剰余金
       　　利益剰余金合計                                           29,405,179
     　　　株主資本合計　                                             31,561,448
     　　評価・換算差額等
                                                     27,803
         その他有価証券評価差額金
       　　評価・換算差額等合計                                              27,803
        純資産合計                                           31,589,252
       負債純資産合計                                            37,747,889
     （２）中間損益計算書                                             （単位:千円）

                                       当中間会計期間

                                （自   平成30年4月1日　至          平成30年9月30日）
     　　営業収益

         委託者報酬                                         12,879,465

         運用受託報酬                                          2,302,085

                                                     34,382
         その他営業収益
         営業収益計                                         15,215,933

     　　営業費用                                              8,779,487

                                                   3,616,813
        一般管理費                                  ※１
        営業利益                                           2,819,632

     　　営業外収益

         受取配当金                                           14,987

         受取利息                                              89

         投資有価証券売却益                                            4,775

                                                      635
         雑収入
         営業外収益計                                           20,488

     　　営業外費用

         投資有価証券売却損                                            4,300

                                416/437


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         為替差損                                             224
                                                      389
         その他
         営業外費用計                                            4,914

        経常利益

                                                   2,835,206
                                                     21,700
        特別損失                                  ※２
        税引前中間純利益                                           2,813,506

        法人税、住民税及び事業税

                                                    678,594
                                                    212,006
        法人税等調整額
        法人税等合計                                            890,600

        中間純利益                                           1,922,905

     （３）中間株主資本等変動計算書


        当中間会計期間（自　平成30年4月1日　至　平成30年9月30日）                                           （単位：千円）
                                   株主資本
                          資本剰余金                   利益剰余金
                              資本剰余金
                資本金                               その他利益剰余金
                      資本準備金              利益準備金
                               合計
                                            別途積立金       繰越利益剰余金
     当期首残高           2,000,000        156,268       156,268       343,731       1,100,000         28,387,042
     当中間期変動額

     　剰余金の配当                                                △2,348,500

     　中間純利益                                                 1,922,905

       株主資本以外の
       項目の当中間期
       変動額（純額）
     当中間期変動額合計
                    －       －       －       －        －      △425,594
     当中間期末残高           2,000,000        156,268       156,268       343,731       1,100,000         27,961,448

                      株主資本               評価・換算差額等

                 利益剰余金
                                  その他有価証券
                                                    純資産合計
                                           評価・換算
                          株主資本合計
                 利益剰余金
                                   評価差額金
                                           差額等合計
                  合計
     当期首残高             29,830,773         31,987,042          55,213        55,213        32,042,255
     当中間期変動額

     　剰余金の配当             △2,348,500         △2,348,500                          △2,348,500

     　中間純利益              1,922,905         1,922,905                          1,922,905

       株主資本以外の項
       目の当中間期変動
                                     △27,409        △27,409          △27,409
       額（純額）
     当中間期変動額合計
                   △425,594         △425,594         △27,409        △27,409         △453,003
     当中間期末残高             29,405,179         31,561,448          27,803        27,803        31,589,252
                                417/437


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     　注記事項

        （重要な会計方針）
     １．資産の評価基準及び評価方法                 有価証券
                      (1)子会社株式          …総平均法による原価法
                      (2)その他有価証券
                        時価のあるもの…中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額
                                は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平
                                均法により算定）
                        時価のないもの…総平均法による原価法
     ２．固定資産の減価償却の方法                 (1）有形固定資産（リース資産を除く）
                        定率法を採用しております。ただし、平成28年4月1日以降に取得した
                        建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。な
                        お、主な耐用年数は以下のとおりであります。
                        建物2年～30年、器具備品4年～15年
                        （会計上の見積りの変更）
                        当中間会計期間において、当社と三井住友アセットマネジメント株式
                        会社（以下「ＳＭＡＭ」）との間で合併契約を締結したことに伴い、
                        将来利用不能となる固定資産について耐用年数を短縮し、将来にわた
                        り変更しております。
                        これにより、従来の方法に比べて、当中間会計期間の営業利益、経常
                        利益及び税引前中間純利益はそれぞれ2,226千円減少しております。
                      (2）無形固定資産（リース資産を除く）
                        定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについて
                        は、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっており
                        ます。
                     （3）所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
                        リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっており
                        ます。
     ３．引当金の計上基準                 (1）貸倒引当金
                        債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率
                        により、貸倒懸念債権等の特定の債権については個別に回収可能性を
                        検討し、回収不能見込額を計上しております。
                      (2）賞与引当金
                        従業員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当中間会計
                        期間の負担額を計上しております。
                     （3）役員賞与引当金
                        役員賞与の支払に備えるため、当事業年度における支給見込額の当中
                        間会計期間の負担額を計上しております。
                      (4）退職給付引当金
                        従業員の退職給付に備えるため、社内規定に基づく当中間会計期間末
                        の要支給額を計上しております。これは、当社の退職金は、将来の昇
                        給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実績に応じて、各
                        事業年度ごとに各人別に勤務費用が確定するためです。
                      (5）役員退職慰労引当金
                        役員の退職慰労金の支払に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく
                        当中間会計期間末の要支給額を計上しております。
     ４．その他中間財務諸表作成の                 消費税等の会計処理
        ための基本となる重要な事              　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
        項
                                418/437


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        （表示方法の変更）

          （「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）
          「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年2月16日）を当中間会計期間の
          期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する
          方法に変更しております。
        （追加情報）

          当社とＳＭＡＭとの間での合併契約の締結について
           当社は、平成30年9月27日開催の当社取締役会において、当社とＳＭＡＭとの間で合併契約を締結することに
          ついて決議し、平成30年9月28日付で締結しました。また、平成30年10月31日に当社臨時株主総会において当該
          合併契約の承認を得ております。
          １．企業結合の概要

          (1)吸収合併存続会社及び吸収合併消滅会社の名称及び事業の内容
            吸収合併存続会社の名称　三井住友アセットマネジメント株式会社
            事業の内容　　　　　　　投資運用業、投資助言・代理業等
            吸収合併消滅会社の名称　大和住銀投信投資顧問株式会社
            事業の内容　　　　　　　投資運用業、投資助言・代理業等
          (2)企業結合を行う主な理由

            資産運用ビジネスはグローバルに成長拡大しており、お客さまから求められる運用力やサービスはますま
           す高度化しております。本件合併は、このようなお客さまからのニーズに対応するために、両運用会社の持
           つ強み・ノウハウを結集した、フィデューシャリー・デューティーに基づく最高品質の運用パフォーマンス
           とサービスを提供する資産運用会社の実現を図るものであります。
          (3)企業結合日

            平成31年4月1日（予定）
          (4)企業結合の法的形式

            当社を消滅会社とし、ＳＭＡＭを存続会社とする吸収合併方式であります。
          (5)結合後企業の名称

            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
          (6)取得企業を決定するに至った主な根拠

            「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号　平成25年9月13日)及び「企業結合会計基準及び事業
          分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月13日)の考え方に基づき、ＳＭ
          ＡＭを取得企業としております。
          ２．合併比率及びその算定方法並びに交付予定の株式数

          (1)合併比率
            当社の普通株式1株に対し、ＳＭＡＭの普通株式4.2156株を割当て交付いたします。
          (2)合併比率の算定方法

           当社はＰｗＣアドバイザリー合同会社を、ＳＭＡＭはＥＹトランザクション・アドバイザリー・サービス株
          式会社を、合併比率の算定に関する第三者算定機関としてそれぞれ選定し、各第三者算定機関による算定結果を
          参考に、両社の財務の状況、資産の状況、将来の見通し等の要因を総合的に勘案し、合併比率について慎重に協
          議を重ねた結果、合併比率が妥当であるとの判断し、合意に至ったものであります。
          (3)交付株式数

            普通株式：16,230,060株
                                419/437


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        （中間貸借対照表関係）

                      当中間会計期間（平成30年9月30日）
      ※１．有形固定資産の減価償却累計額                         781,783千円
        （中間損益計算書関係）

                 当中間会計期間（自          平成30年4月1日        至  平成30年9月30日）
                  有形固定資産          40,478千円
      ※１．減価償却実施額
                  無形固定資産          16,211千円
      ※２．特別損失
                  合併関連費用       　　　21,700千円
                  　合併関連費用は、当社とＳＭＡＭとの合併に関する業務委託費用等であります。
        （中間株主資本等変動計算書関係）

                 当中間会計期間（自          平成30年4月1日        至  平成30年9月30日）
     １．発行済株式に関する事項

        株式の種類          当事業年度期首             増加         減少       当中間会計期間末

       普通株式（千株）                  3,850           －         －        3,850
     ２．配当に関する事項

     　　配当金支払額　
                          配当金の
                   株式の            1株当たり
          決議                総額（千              基準日         効力発生日
                    種類            配当額(円)
                           円）
      平成30年6月22日
                   普通株式       2,348,500         610   平成30年3月31日          平成30年6月23日
      定時株主総会
     　　　（金融商品関係）


          当中間会計期間（平成30年9月30日）
     　　　　金融商品の時価等に関する事項
           平成30年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであ
          ります。
     　　　　　なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません。
     　　　　　（（注2）をご参照ください。）
                                                (単位：千円)
                       中間貸借対照表計上額                時価          差額
          （1）現金・預金                   18,749,227            18,749,227             －
          （2）未収委託者報酬                    3,199,531            3,199,531            －
          （3）未収運用受託報酬                    1,318,844            1,318,844            －
          （4）未収入金                     134,890            134,890           －
          （5）投資有価証券
          　　　その他有価証券                   11,109,717            11,109,717             －
          （6）長期差入保証金                     519,765            519,765
                   資産計          35,031,976            35,031,976             －
          （1）未払手数料                    1,372,290            1,372,290            －
          （2）未払費用　※                     878,527            878,527           －
                                420/437


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  　負債計            2,250,818            2,250,818            －
     　　　　　（※）         金融商品に該当するものを表示しております。
        (注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

        資産
     　　　（1）現金・預金、（2）未収委託者報酬、（3）未収運用受託報酬及び（4）未収入金
           これらはすべて短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっ
          ております。
     　　　（5）投資有価証券
     　　　　　投資信託であり、公表されている基準価額によっております。
           また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照くださ
          い。
     　　　（6）長期差入保証金
           敷金の性質及び賃貸借契約の期間から、時価は当該帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額によってお
          ります。
        負債

     　　　（1）未払手数料及び（2）未払費用
           これらはすべて短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっ
          ております。
     　　　(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                               （単位：千円）
               区分           中間貸借対照表計上額
          （1）その他有価証券
          　　　非上場株式                          51,135
          （2）子会社株式
          　　　非上場株式                         956,115
          （3）長期差入保証金                          14,511
           これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示
          の対象としておりません。
        （有価証券関係）

         当中間会計期間（平成30年9月30日）
         1.子会社株式
           子会社株式（中間貸借対照表計上額　関係会社株式956,115千円）は、市場価格がなく、時価を把
          握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
         2.その他有価証券

                                                  （単位：千円）
           区   分

                       中間貸借対照表計上額                取得原価            差額
      中間貸借対照表計上額が

      取得原価を超えるもの
       証券投資信託の受益証券                      5,053,937           4,797,266           256,671
            小計                 5,053,937           4,797,266           256,671

      中間貸借対照表計上額が
      取得原価を超えないもの
       証券投資信託の受益証券                      6,055,780           6,272,376          △216,596
                                421/437


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            小計                 6,055,780           6,272,376          △216,596
            合計                 11,109,717           11,069,643            40,074

        （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額                    51,135千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極
           めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
        （デリバティブ取引関係）

         当中間会計期間（平成30年9月30日）
        　　デリバティブ取引を利用しておりませんので、該当事項はありません。
        （資産除去債務関係）

          当該資産除去債務の総額の増減
                                      （単位：千円）
                                 当中間会計期間
                              （自　平成30年4月1日
                               至　平成30年9月30日）
         期首残高                                   －
         見積りの変更による増加額（注）                                 248,260
         中間期末残高                                 248,260
          （注）主として本社の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等について、当中間会計期間において、新たな情報の
          入手に伴い合理的な見積りが可能となったため、使用見込期間を当該契約期間と見積り、資産除去債務の金額を
          計算しております。なお、割引計算による金額の重要性が乏しいことから、割引前の見積り額を計上しておりま
          す。
     　　　（セグメント情報等）

     　　　セグメント情報
     　　　当中間会計期間（自　平成30年4月1日　至　平成30年9月30日）
     　　　　当社は、「投資・金融サービス業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     　　　関連情報

     　　　当中間会計期間（自　平成30年4月1日　至　平成30年9月30日）
     　　　　1.サービスごとの情報
                                                 （単位：千円）
                   投資信託委託業           投資一任業務           その他          合計
     外部顧客からの営業収益                12,879,465　          2,302,085           34,382　       15,215,933　
     　　　　2.地域ごとの情報

     　　　　（1）営業収益
            本邦の顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため記載を省略しております。
     　　　　（2）有形固定資産
            本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地
           域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
     　　　　3.主要な顧客ごとの情報

           外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載
          を省略しております。
     　　　報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

                                422/437


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     　　　　当中間会計期間（自　平成30年4月1日　至　平成30年9月30日）
     　　　　　該当事項はありません。
     　　　報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

     　　　　当中間会計期間（自　平成30年4月1日　至　平成30年9月30日）
     　　　　　該当事項はありません。
     　　　報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

     　　　　当中間会計期間（自　平成30年4月1日　至　平成30年9月30日）
     　　　　　該当事項はありません。
        （１株当たり情報）

         １株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。　
                                                  当中間会計期間
                           項目
                                                 (平成30年9月30日)
          （1）１株当たり純資産額                                              8,205円
          （算定上の基礎）
           純資産の部の合計額(千円)                                           31,589,252
           純資産の部の合計額から控除する金額(千円)                                               －
           普通株式に係る中間期末の純資産額(千円)                                           31,589,252
           １株当たり純資産額の算定に用いられた中間期末の普通株式の数(千株)                                              3,850
        １株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。　

                                                当中間会計期間
                                               (自  平成30年4月1日
                          項目
                                               至  平成30年9月30日)
          （2）１株当たり中間純利益金額                                             499円46銭
          （算定上の基礎）　
           中間純利益金額(千円)                                           1,922,905
           普通株式に帰属しない金額(千円)                                               －
           普通株式に係る中間純利益金額(千円)                                           1,922,905
           普通株式の期中平均株式数(千株)                                              3,850
           （注）    潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式は存在しないため、記載しておりま
             せん。
        （重要な後発事象）

        　　該当事項はありません。
     ４【利害関係人との取引制限】


       委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる

       行為が禁止されています。
       イ　自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
         と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
         るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
       ロ　運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
         しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
                                423/437


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         閣府令で定めるものを除きます。)。
       ハ　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
         法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
         者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
         下同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の
         当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当す
         る者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行
         うこと。
       ニ　委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
         針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
         うこと。
       ホ　上記ハ、ニに掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、
         投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるお
         それのあるものとして内閣府令で定める行為。
     ５【その他】

       イ　定款の変更、その他の重要事項

       （イ）定款の変更
          a．2018年11月１日付で、発行可能株式総数を変更する定款の変更を行いました。
          b．2019年４月１日付で、取締役の員数の上限を変更する等の定款の変更を行いました。
       （ロ）その他の重要事項
          三井住友アセットマネジメント株式会社は、2019年４月１日に大和住銀投信投資顧問株式会社
          と合併し、商号を三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社に変更しました。
       ロ　訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実

         該当ありません。
     第２【その他の関係法人の概況】

     １【名称、資本金の額及び事業の内容】

      イ　受託会社
      （イ）名称              三井住友信託銀行株式会社
      （ロ）資本金の額              342,037百万円（2018年9月末現在）
      （ハ）事業の内容              銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                   る法律に基づき信託業務を営んでいます。
     〔参考情報：再信託受託会社の概要〕

      ・　名称              日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
      ・　資本金の額              51,000百万円（2018年9月末現在）
      ・　事業の内容              銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                   る法律に基づき信託業務を営んでいます。
      ロ　販売会社

      （イ）名称              株式会社三井住友銀行
      （ロ）資本金の額              1,770,996百万円（2018年9月末現在）
      （ハ）事業の内容              銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
                                424/437


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     ２【関係業務の概要】

       イ　受託会社

         信託契約の受託会社であり、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
       ロ　販売会社
         委託会社との間で締結された販売契約に基づき、日本における当ファンドの募集・販売の取扱
         い、投資信託説明書（目論見書）の提供、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金、償還金
         の支払事務等を行います。
     ３【資本関係】

       （持株比率５％以上を記載しています。）
       該当ありません。
     第３【その他】

       １　目論見書の表紙から本文の前までおよび裏表紙の記載について

       （１）「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨を記載することがあります。
       （２）委託会社の金融商品取引業者登録番号を記載することがあります。
       （３）委託会社のホームページのアドレスおよび他のインターネットのアドレス（これらのアドレス
           をコード化した図形等も含む）を記載することがあります。
       （４）請求目論見書の入手方法および投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨を記載するこ
           とがあります。
       （５）目論見書の使用開始日を記載することがあります。
       （６）投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載することがあ
           ります。
       （７）請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合に
           はその旨の記録をしておくべきである旨を記載することがあります。
       （８）「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載をすること
           があります。
       （９）当ファンドのロゴおよび委託会社のロゴを記載することがあります。
       （10）ファンドの形態および属性、申込みにかかる事項、ユニバーサルデザインフォントマークを記
           載することがあります。
       （11）写真、イラスト、図案およびキャッチコピーを採用することがあります。また、ファンドの管
           理番号等を記載することがあります。
       ２　目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
       ３　当ファンドの投資信託約款の全文を請求目論見書に掲載することがあります。
       ４　目論見書は、目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明
          書（請求目論見書）」と称して使用することがあります。
       ５　評価機関等から当ファンドに対する評価を取得し、使用することがあります。
       ６　有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドの実質的な投資対象資産に共通性がある場
          合には、当該複数のファンドを一つの投資信託説明書（交付目論見書）で説明することがあり
          ます。また、有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドにかかる投資信託説明書
          （交付目論見書）および投資信託説明書（請求目論見書）を一体のものとして使用することが
          あります。
                                425/437



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                          独立監査人の監査報告書
                                                    平成30年６月14日

     三井住友アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                           有限責任     あずさ監査法人

                            指定有限責任社員

                                       公認会計士        小　澤　陽　一　　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員
                                                池  ヶ  谷　　正　　印
                                       公認会計士
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲

     げられている三井住友アセットマネジメント株式会社の平成29年４月１日から平成30年３月31日までの第33期事業年度の財
     務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
     要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
     ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当
     監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づ
     き監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
     法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸
     表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し
     て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
     監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財
     務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三井住友
     アセットマネジメント株式会社の平成30年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべて
     の重要な点において適正に表示しているものと認める。
     強調事項

      重要な後発事象に記載されているとおり、平成30年５月11日付で会社及び大和住銀投信投資顧問株式会社の主要株主
     が、会社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合併に関する基本合意書を締結した。
      当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     (注)１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬ

     データは監査の対象には含まれていません。
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書
                                                    平成30年10月23日

     三井住友アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                   有限責任     あずさ監査法人

                    指定有限責任社員

                                    公認会計士
                                               小  澤　陽     一　   印
                    業務執行社員
                    指定有限責任社員

                                    公認会計士
                                               菅  野　雅     子　   印
                    業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられている三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）の平成29年9月14日から平成30年9月18
     日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につ
     いて監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）の平成30年9月18日現在の信託財産の状態及び同日をもっ
     て終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      三井住友アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計
     士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上
     (注)１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬ

     データは監査の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書
                                                    平成30年10月23日

     三井住友アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                   有限責任     あずさ監査法人

                    指定有限責任社員

                                    公認会計士
                                               小  澤　陽     一　   印
                    業務執行社員
                    指定有限責任社員

                                    公認会計士
                                               菅  野　雅     子　   印
                    業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられている三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）の平成29年9月14日から平成30年9月18
     日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につ
     いて監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）の平成30年9月18日現在の信託財産の状態及び同日をもっ
     て終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      三井住友アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計
     士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上
     (注)１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬ

     データは監査の対象には含まれていません。
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     三井住友アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                   有限責任     あずさ監査法人

                    指定有限責任社員

                                    公認会計士
                                               小  澤　陽     一　   印
                    業務執行社員
                    指定有限責任社員

                                    公認会計士
                                               菅  野　雅     子　   印
                    業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられている三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）の平成29年9月14日から平成30年9月18
     日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につ
     いて監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）の平成30年9月18日現在の信託財産の状態及び同日をもっ
     て終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      三井住友アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計
     士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上
     (注)１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬ

     データは監査の対象には含まれていません。
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                                                    平成30年10月23日

     三井住友アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                   有限責任     あずさ監査法人

                    指定有限責任社員

                                    公認会計士
                                               小  澤　陽     一　   印
                    業務執行社員
                    指定有限責任社員

                                    公認会計士
                                               菅  野　雅     子　   印
                    業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられている三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）の平成29年9月14日から平成30年9月18
     日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につ
     いて監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）の平成30年9月18日現在の信託財産の状態及び同日をもっ
     て終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      三井住友アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計
     士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上
     (注)１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬ

     データは監査の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書
                                                    平成30年10月23日

     三井住友アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                   有限責任     あずさ監査法人

                    指定有限責任社員

                                    公認会計士
                                               小  澤　陽     一　   印
                    業務執行社員
                    指定有限責任社員

                                    公認会計士
                                               菅  野　雅     子　   印
                    業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられている三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）の平成29年9月14日から平成30年9月18
     日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につ
     いて監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）の平成30年9月18日現在の信託財産の状態及び同日をもっ
     て終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      三井住友アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計
     士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上
     (注)１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬ

     データは監査の対象には含まれていません。
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         独立監査人の中間監査報告書
                                                    平成30年11月22日

     三井住友アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任     あずさ監査法人

                           指定有限責任社員

                                        公認会計士        小　澤　陽　一　　印
                           業務執行社員
                           指定有限責任社員

                                        公認会計士        菅　野　雅　子　　印
                           業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲

     げられている三井住友アセットマネジメント株式会社の平成30年４月１日から平成31年３月31日までの第34期事業年度の中
     間会計期間（平成30年４月１日から平成30年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計
     算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
     し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情
     報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明す
     ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。
     中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損
     なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき
     中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一
     部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の
     重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び
     適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評
     価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連す
     る内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた
     見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
     て、三井住友アセットマネジメント株式会社の平成30年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間
     （平成30年４月１日から平成30年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     強調事項

      追加情報に記載されているとおり、会社は、平成30年９月28日開催の会社の取締役会において、会社と大和住銀投信投
     資顧問株式会社との間で合併契約を締結することについて決議し、同日付で締結した。また、平成30年10月31日に会社の臨
     時株主総会において当該合併契約の承認を得ている。
      当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上
     (注)１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢ

     ＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         独立監査人の中間監査報告書
                                                     平成31年4月23日

     三井住友DSアセットマネジメント株式会社
     取締役会　御中
                   有限責任     あずさ監査法人
                    指定有限責任社員

                                    公認会計士
                                               小  澤　陽     一　   印
                    業務執行社員
                    指定有限責任社員

                                    公認会計士
                                               菅  野　雅     子　   印
                    業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられている三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）の平成30年9月19日から平成31年3月18
     日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注
     記表について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
     諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
     務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
     れる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
     見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
     して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るため
     に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
     査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
     謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
     要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
     るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
     案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
     は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
     諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
     準に準拠して、三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）の平成31年3月18日現在の信託財産の状態及び
     同日をもって終了する中間計算期間（平成30年9月19日から平成31年3月18日まで）の損益の状況に関する有用
     な情報を表示しているものと認める。
     利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
     計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     (注)１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢ

     ＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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                         独立監査人の中間監査報告書
                                                     平成31年4月23日

     三井住友DSアセットマネジメント株式会社
     取締役会　御中
                   有限責任     あずさ監査法人
                    指定有限責任社員

                                    公認会計士
                                               小  澤　陽     一　   印
                    業務執行社員
                    指定有限責任社員

                                    公認会計士
                                               菅  野　雅     子　   印
                    業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられている三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）の平成30年9月19日から平成31年3月18
     日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注
     記表について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
     諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
     務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
     れる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
     見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
     して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るため
     に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
     査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
     謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
     要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
     るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
     案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
     は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
     諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
     準に準拠して、三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）の平成31年3月18日現在の信託財産の状態及び
     同日をもって終了する中間計算期間（平成30年9月19日から平成31年3月18日まで）の損益の状況に関する有用
     な情報を表示しているものと認める。
     利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
     計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     (注)１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢ

     ＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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                         独立監査人の中間監査報告書
                                                     平成31年4月23日

     三井住友DSアセットマネジメント株式会社
     取締役会　御中
                   有限責任     あずさ監査法人
                    指定有限責任社員

                                    公認会計士
                                               小  澤　陽     一　   印
                    業務執行社員
                    指定有限責任社員

                                    公認会計士
                                               菅  野　雅     子　   印
                    業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられている三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）の平成30年9月19日から平成31年3月18
     日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注
     記表について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
     諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
     務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
     れる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
     見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
     して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るため
     に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
     査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
     謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
     要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
     るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
     案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
     は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
     諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
     準に準拠して、三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）の平成31年3月18日現在の信託財産の状態及び
     同日をもって終了する中間計算期間（平成30年9月19日から平成31年3月18日まで）の損益の状況に関する有用
     な情報を表示しているものと認める。
     利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
     計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     (注)１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢ

     ＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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                         独立監査人の中間監査報告書
                                                     平成31年4月23日

     三井住友DSアセットマネジメント株式会社
     取締役会　御中
                   有限責任     あずさ監査法人
                    指定有限責任社員

                                    公認会計士
                                               小  澤　陽     一　   印
                    業務執行社員
                    指定有限責任社員

                                    公認会計士
                                               菅  野　雅     子　   印
                    業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられている三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）の平成30年9月19日から平成31年3月18
     日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注
     記表について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
     諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
     務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
     れる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
     見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
     して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るため
     に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
     査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
     謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
     要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
     るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
     案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
     は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
     諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
     準に準拠して、三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）の平成31年3月18日現在の信託財産の状態及び
     同日をもって終了する中間計算期間（平成30年9月19日から平成31年3月18日まで）の損益の状況に関する有用
     な情報を表示しているものと認める。
     利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
     計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     (注)１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢ

     ＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
                                436/437



                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         独立監査人の中間監査報告書
                                                     平成31年4月23日

     三井住友DSアセットマネジメント株式会社
     取締役会　御中
                   有限責任     あずさ監査法人
                    指定有限責任社員

                                    公認会計士
                                               小  澤　陽     一　   印
                    業務執行社員
                    指定有限責任社員

                                    公認会計士
                                               菅  野　雅     子　   印
                    業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられている三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）の平成30年9月19日から平成31年3月18
     日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注
     記表について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
     諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
     務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
     れる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
     見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
     して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るため
     に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
     査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
     謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
     要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
     るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
     案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
     は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
     諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
     準に準拠して、三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）の平成31年3月18日現在の信託財産の状態及び
     同日をもって終了する中間計算期間（平成30年9月19日から平成31年3月18日まで）の損益の状況に関する有用
     な情報を表示しているものと認める。
     利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
     計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     (注)１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢ

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