公社債投信8月号 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

提出書類 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出日
提出者 公社債投信8月号
カテゴリ 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2019年6月28日       提出
      【発行者名】                      日興アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        安倍 秀雄
      【本店の所在の場所】                      東京都港区赤坂九丁目7番1号
      【事務連絡者氏名】                      新屋敷 昇
      【電話番号】                      03-6447-6147
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      公社債投信8月号
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      1兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第一部【証券情報】

     (1)【ファンドの名称】

        公社債投信8月号(以下「ファンド」といいます。)
     (2)【内国投資信託受益証券の形態等】

       ・追加型証券投資信託受益権です。(以下「受益権」といいます。)
       ・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、も
        しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
        ※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の
        「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社債、
        株式等の振替に関する法律第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機
        関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿
        に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社は、やむ
        を得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替
        受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
     (3)【発行(売出)価額の総額】

        1兆円を上限とします。
     (4)【発行(売出)価格】

        決算日(取得申込受付日)の基準価額とします。
         㬰౬穻靥ര漰œ齒䜰栰地替ᡧࠀ㄀㥥朰夰Ȱ弰怰地Ā㄀㥥䨰蠰猀㈀づ渰䐰娰谰䬰䱏ᅩ浥渰栰䴰漰Ā㄀
         日以降の営業日で翌日が営業日である日のうち19日に最も近い日を決算日とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または「(8)申込取扱場所」の照会先にお問い合わせくださ
         い。
     (5)【申込手数料】

        ありません。
     (6)【申込単位】

        販売会社の照会先         にお問い合わせください。
     (7)【申込期間】

        2019年7月23日       から  2019年8月19日       までとします。
        ・追加設定は、毎年1回の決算日を取得申込受付日として、決算日の翌営業日に限定して行ないます。
     (8)【申込取扱場所】

        販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
        <委託会社の照会先>
           日興アセットマネジメント株式会社
            ホームページ       アドレス         www.nikkoam.com/
            コールセンター         電話番号 0120-25-1404
               午前9時~午後5時 土、日、祝・休日は除きます。
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     (9)【払込期日】

       ・取得申込者は、申込金額を申込期間中の販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとしま
        す。
       ・申込期間における発行価額の総額(設定総額)は、販売会社によって、追加設定が行なわれる日に委託
        会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
     (10)【払込取扱場所】

         申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
     (11)【振替機関に関する事項】

         振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
     (12)【その他】

         該当事項はありません。
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     第二部【ファンド情報】

     第1【ファンドの状況】

     1【ファンドの性格】

     (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

      ① ファンドの目的
        公社債への投資により、安定した収益の確保をめざして安定運用を行ないます。
      ② ファンドの基本的性格
       1 ) 商品分類
       ( 注 ) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。





       ◇追加型投信
        一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファ
        ンドをいいます。
       ◇国内
        目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉と
        する旨の記載があるものをいいます。
       ◇債券
        目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨
        の記載があるものをいいます。
       2 ) 属性区分

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       ( 注 ) 当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。








       ◇その他資産(投資信託証券(債券 一般))
        当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、債券に投資を行ないます。よって、商品分類の「投資
        対象資産(収益の源泉)」においては、「債券」に分類されます。
       ◇年1回
        目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。
       ◇日本
        目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載が
        あるものをいいます。
       ◇ファミリーファンド
        目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるもの
        を除きます。)を投資対象として投資するものをいいます。
        上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。

        上記以外の商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームペー
        ジ(http://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。
      ③ ファンドの特色

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      ④ 信託金限度額
















       ・ 2,000億円     を限度として信託金を追加することができます。
       ・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
     (2)【ファンドの沿革】

        1961年8月21日
        ・ファンドの信託契約締結、運用開始
        2000年11月27日
        ・「ボンド・マザーファンド」運用開始
        2001年8月20日
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        ・「予想分配型」商品から「実績分配型」商品へ移行
     (3)【ファンドの仕組み】

      ① ファンドの仕組み
     㬀  投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、









       収益分配金・       償還金の支払い、解約請求の受付                 の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
     㬀  投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
       制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
      ② 委託会社の概況(           2019年4月末      現在)

       1)資本金
         17,363百万円
       2)沿革
         1959  年:日興證券投資信託委託株式会社として設立
         1999  年:日興国際投資顧問株式会社と合併し「日興アセットマネジメント株式会社」に社名変更
       3)大株主の状況
             名  称                   住  所                所有株数        所有比率
        三井住友信託銀行株式会社                東京都千代田区丸の内一丁目4番1号                       179,869,100株         91.29%
                        6 Shenton     Way,   #46-00,     DBS  Building
        DBS  Bank   Ltd.
                                                14,283,400株         7.24%
                        Tower   One,   Singapore      068809
     2【投資方針】

     (1)【投資方針】

        「ボンド・マザーファンド」受益証券ならびにわが国の国債および地方債、金融債、電力債を組入れの
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        中心として、安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。
     (2)【投資対象】

       < 公社債投信8月号         >
        「ボンド・マザーファンド」受益証券ならびにわが国の国債およびその他の公社債を主要投資対象とし
        ます。
       ① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1)有価証券(株券、出資証券ならびにこれらと同等の性質を有する証券等を除きます。)
        2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第18条の
          3および第18条の8に定めるものに限ります。)
        3)金銭債権
        4)約束手形
        5)為替手形
       ② 主として「ボンド・マザーファンド」受益証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項
         の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができま
         す。
        1)国債証券
        2)地方債証券
        3)特別の法律により法人の発行する債券
        4)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付
          社債については、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であっ
          て当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの
          (会社法施行前の旧商法第341条の3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含
          みます。     ) に限ります。)
        5)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
        6)コマーシャル・ペーパー
        7)外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、1)~6)の証券の性質を有するもの
        8)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第                           11号で定めるものをいいます。以下同じ。)または
          外国投資証券       (金融商品取引法第2条第1項第                 11号で定めるものをいいます。)で投資法人債券に
          類する証券
        9)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
          券に限ります。)
        10)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
          証券に表示されるべきもの
       ③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
         げる権利を含みます。)により運用することができます。
        1)預金
        2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
        3)コール・ローン
        4)手形割引市場において売買される手形
        5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
       ④ 次の取引ができます。
        1)先物取引等
        2)スワップ取引
        3)有価証券の貸付
        4)資金の借入
       <ボンド・マザーファンド>
        わが国の国債およびその他の公社債を主要投資対象とします。
       ① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1)有価証券(株券、出資証券ならびにこれらと同等の性質を有する証券等を除きます。)
        2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第13条お
          よび  第14条に定めるものに限ります。)
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        3)金銭債権
        4)約束手形
        5)為替手形
       ② 主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
         掲げる権利を除きます。)に投資することができます。
        1)国債証券
        2)地方債証券
        3)特別の法律により法人の発行する債券
        4)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付
          社債については、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であっ
          て当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの
          (会社法施行前の旧商法第341条の3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含
          みます。     ) に限ります。)
        5)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
        6)コマーシャル・ペーパー
        7)外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、1)~6)の証券の性質を有するもの
        8)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第                           11号で定めるものをいいます。以下同じ。)または
          外国投資証券       (金融商品取引法第2条第1項第                 11号で定めるものをいいます。)で投資法人債券に
          類する証券
        9)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
          券に限ります。)
        10)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
          証券に表示されるべきもの
       ③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
         げる権利を含みます。)により運用することができます。
        1)預金
        2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
        3)コール・ローン
        4)手形割引市場において売買される手形
        5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
       ④ 次の取引ができます。
        1)先物取引等
        2)スワップ取引
        3)有価証券の貸付
       ◆投資対象とするマザーファンドの概要

       <ボンド・マザーファンド>
       運用の基本方針
          基本方針            公社債への投資により、安定した収益の確保をめざして安定運用を行ないま
                     す。
          主な投資対象            わが国の国債およびその他の公社債を主要投資対象とします。
          投資方針            わが国の国債および地方債、金融債、電力債を組入れの中心として、安定し
                     た収益の確保をめざして運用を行ないます。
          主な投資制限            ・株式(新株引受権証券、新株予約権証券および新株引受権付社債券を含み
                       ます。)への投資は行ないません。
                     ・外貨建資産への投資は行ないません。
                     ・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めると
                       ころに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超
                       えないものとします。
          収益分配            収益分配は行ないません。
       ファンドに係る費用

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          信託報酬            ありません。
          申込手数料            ありません。
          信託財産留保額            ありません。
          その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                     信託財産に関する租税など。
                      ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
       その他

          委託会社            日興アセットマネジメント株式会社
          受託会社            三井住友信託銀行株式会社
          信託期間            無期限(2000年11月27日設定)
          決算日            毎年11月19日
                     (19日および20日のいずれかが休業日のときは、19日以降の営業日で翌日が
                     営業日である日のうち19日に最も近い日を決算日とします。)
     (3)【運用体制】

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     ※上記体制は      2019年4月末      現在のものであり、今後変更となる場合があります。















     (4)【分配方針】

      ① 収益分配方針
       ・毎決算時に、運用収益(純資産総額の元本超過額)の全額を収益分配金に充当します。
       ・ただし、決算日に純資産総額が信託財産の元本の額(1万口当たり1万円とします。)の総額(以下
        「元本総額」といいます。)を超過していない場合には、翌期以降の決算日に超過するまで分配は行な
        いません。つまり、決算日の基準価額が1万口当たり1万円以下の場合には、収益分配は行ないませ
        ん。
      ② 収益分配金の支払い
       <分配金再投資コース>
        原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、自動的に再投資されます。
       <分配金受取りコース>
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        毎計算期間終了日後10日以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日まで)
        から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
     (5)【投資制限】

      ① 約款に定める投資制限
       <公社債投信8月号>
       1)株式(新株引受権証券、新株予約権証券および新株引受権付社債券を含みます。)への投資は行ない
         ません。
       2)外貨建資産への投資は行ないません。
       3)信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
         ける有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
         じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。
         以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものを
         いいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の有価証券先物取引および有価証券指数
         等先物取引と類似の取引を次の範囲で行なうことができます。なお、選択権取引は、オプション取引
         に含めて取り扱うものとします。
         イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価
           証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
         ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組
           入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受け取る組入公社
           債および組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信託財産が
           限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第18条第2項第1
           号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
         ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付は、約款で規定する全オプション取引にか
           かる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内
           とします。
       4)信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利にか
         かる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の金利にかかるこ
         れらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことができます。
         イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする金利商
           品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに約款第18条第
           2項第1号から第4号に掲げる金融商品で運用されるものをいいます。)の時価総額の範囲内と
           します。
         ロ)  先物取引の買建およびプット・オプションの売付は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受け
           取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第18条第2項第1号から第4号に掲
           げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
         ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付は、支払いプレミアム額の合計額が取引時
           点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ約款で規定する全オプ
           ション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上
           回らない範囲内とします。
       5)信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するため、異なった受取り金利
         または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」と
         いいます。)を行なうことができます。
         イ)スワップ取引にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として当ファンドの信託期間を超えな
           いものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限
           りではありません。
         ロ)スワップ取引にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザーファ
           ンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額と
           の合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信託財産の純資産総額
           を超えないものとします。
         ハ)  ロ)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に
           属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額にマ
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           ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価
           総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       6)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債を貸付することができます。公社債
         の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面
         金額の合計額の50%を超えないものとします。
       7)信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、解約に伴なう支払資金の手当て(解約
         に伴なう支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、および再投
         資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含み
         ます。)をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとし
         ます。資金借入額および借入期間は、次に掲げる要件を満たす範囲内とします。
         イ)解約に伴なう支払資金の手当てにあたっては、解約金の支払資金の手当てのために行なった有価
           証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範
           囲内
         ロ)再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
         ハ)借入れを行なう日における信託財産の純資産総額の10%以内
         ニ)解約に伴なう支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
           産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から
           信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始
           日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の
           当該期間とします。
         ホ)再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支
           弁される日からその翌営業日までとします。
       8)デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
         により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       9)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
         ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、     委託会社     は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
         ととします。
          
          象マザーファンドが投資する各エクスポージャーについては、当ファンドの純資産総額に対する投
          資対象マザーファンドの時価総額の割合に応じて、当ファンドの各エクスポージャーとして上記投
          資制限に従い適切に管理されます。
       <ボンド・マザーファンド>
       1)株式(新株引受権証券、新株予約権証券および新株引受権付社債券を含みます。)への投資は行ない
         ません。
       2)外貨建資産への投資は行ないません。
       3)信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
         ける有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
         じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。
         以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものを
         いいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の有価証券先物取引および有価証券指数
         等先物取引と類似の取引を次の範囲で行なうことができます。なお、選択権取引は、オプション取引
         に含めて取り扱うものとします。
         イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価
           証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
         ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組
           入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受け取る組入公社
           債および組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信託財産が
           限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第11条第2項第1
           号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
         ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付は、約款で規定する全オプション取引にか
           かる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内
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           とします。
       4)信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利にか
         かる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の金利にかかるこ
         れらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことができます。
         イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする金利商
           品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに約款第11条第2
           項第1号から第4号に掲げる金融商品で運用されるものをいいます。)の時価総額の範囲内とし
           ます。
         ロ)  先物取引の買建およびプット・オプションの売付は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受け
           取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第11条第2項第1号から第4号に掲
           げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
         ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付は、支払いプレミアム額の合計額が取引時
           点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ約款で規定する全オプ
           ション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上
           回らない範囲内とします。
       5)信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するため、異なった受取り金利
         または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」と
         いいます。)を行なうことができます。
         イ)スワップ取引にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマザーファンドの信託期間を超
           えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこ
           の限りではありません。
         ロ)スワップ取引にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合計額が、信託財
           産の純資産総額を超えないものとします。
       6)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債を貸付することができます。公社債
         の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面
         金額の合計額の50%を超えないものとします。
       7)デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
         により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
     3【投資リスク】

     (1)ファンドのリスク
        当ファンドの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴ないます。お申込みの際は、当ファンドのリス
        クを充分に認識・検討し、慎重に投資のご判断を行なっていただく必要があります。
        ・投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資

         元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者(受益者)の皆様に帰属
         します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。
        ・当ファンドは、主に            債券  を 実質的な     投資対象としますので、             債券  の価格の下落や、         債券  の発行体の財
         務状況や業績の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
        当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

        ① 価格変動リスク
          一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合に
          は価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅
          は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。
        ② 流動性リスク
          市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大きさ
          に影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却
          できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、その結
          果、不測の損失を被るリスクがあります。
        ③ 信用リスク
         ・一般に公社債および短期金融資産の発行体にデフォルト(債務不履行)が生じた場合またはそれが
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          予想される場合には、公社債および短期金融資産の価格が下落(価格がゼロになることもありま
          す。)し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、実際にデフォルトが生じた
          場 合、投資した資金が回収できないリスクが高い確率で発生します。
         ・格付を有する債券については、当該格付の変更に伴ない価格が下落するリスクもあります。
         ・ファンドの資金をコール・ローン、譲渡性預金証書などの短期金融                                    資産で運用することがあります
          が、買付け相手先の債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落
          する要因となります。
        <その他の留意事項>

        ・システムリスク・市場リスクなどに関する事項
         証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経
         済事情の変化、政策の変更もしくはコンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事などの諸事情
         により有価証券取引や為替取引などが一時的に停止されることがあります。これにより、ファンドの
         投資方針に従った運用ができない場合があります。上記の状況が発生した場合や、その他の事由によ
         り基準価額の算出が困難となる状況が発生した場合などには、委託会社の判断により一時的に取得・
         換金の取り扱いを停止することもあります。
        ・投資対象とする投資信託証券に関する事項
         ファンドが投資対象とする投資信託証券(マザーファンドを含みます。)と同じ投資信託証券に投資
         する他のファンドにおいて、解約・償還・設定などに伴なう資金流出入などがあり、その結果、当該
         投資信託証券において有価証券の売買などが生じた場合には、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場
         合があります。
        ・解約によるファンドの資金流出に伴なう基準価額変動に関する事項
         一度に大量の解約があった場合に、解約資金の手当てをするため保有している有価証券を一度に大量
         に売却することがあります。その際は評価価格と実際の取引価格に差が生じるなどして、ファンドの
         基準価額が大きく変動する可能性があります。
        ・基準価額の妥当性に疑義が生じた場合の取得・換金の停止に関する事項
         ファンドの基準価額の算出に用いた評価価格と実際の取引価格に差が生じるなど、基準価額の妥当性
         に疑義が生じる場合は、委託会社の判断により、一時的に取得・換金の取扱いを停止する場合があり
         ます。
        ・運用制限や規制上の制限に関する事項
         関係する法令規制上、または社内方針などにより取引が制限されることがあります。例えば、                                                 委託会
         社またはその関連会社            が特定の銘柄の未公開情報を受領している場合には、当該銘柄の売買が制限さ
         れることがあります。また、               委託会社またはその関連会社               が行なう投資または他の運用業務に関連し
         て、取引が制限されることもあります。したがって、これらの制限により当ファンドの運用実績に影
         響を及ぼす可能性があります。
        ・法令・税制・会計方針などの変更に関する事項
         ファンドに適用される法令・税制・会計方針などは、今後変更される場合があります。
     (2)リスク管理体制

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     ■全社的リスク管理









      当社では運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理                                /コンプライアンス業務担当               部門を設置し、
      全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。当社グループの法令などの遵守
      状況  についてはコンプライアンス部門が事務局を務めるコンプライアンス監督委員会、                                           リスク管理状況につ
      いてはリスク管理部門が事務局を務めるリスク監督委員会を通して経営陣に報告され、更に年一度以上取締
      役会に対して全体的な活動状況を報告しております。                            両委員会およびそれに関連する部門別会議において
      は、法令遵守状況や          各種リスク(運用リスク、事務リスク、システムリスクなど)に関するモニタリングと
      その報告に加えて、          重要事故への対応と各種リスク対応、事故防止のための施策やその管理手法の構築など
      の支援   に努めております。
     ■ 運用状況の評価・分析および運用リスク管理
      ファンド財産について運用状況の評価・分析                        および運用リスクの管理状況をモニタリングします。                            運用パ
      フォーマンスおよび          運用  リスクに係る評価と分析の結果については運用                        リスク   会議に報告し、        運用リスクの
      管理状況についてはリスク監督委員会へ報告され、問題点の原因の究明や改善策の策定が図られます。加え
      て外部委託運用部門は、外部委託ファンドの運用管理を行ない、投資方針に沿った運用が行なわれているか
      などのモニタリングを行なっています。
     ■法令など遵守状況のモニタリング
      運用における法令・諸規則、信託約款などの遵守状況については、コンプライアンス業務担当部門が管理を
      行ないます。問題点についてはコンプライアンス関連の委員会に報告され、必要に応じ運用部門に対し是正
      指導が行なわれるなど、適切に管理・監督を行ないます。
     ※上記体制は      2019年4月末      現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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     ○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について












     東証株価指数(TOPIX、配当込)

     当指数は、東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、配当を考
     慮したものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属しま
     す。
     MSCI-KOKUSAIインデックス(配当込、円ベース)

     当指数は、MSCI         Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮し
     たものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI                                           Inc.   に帰属します。
     MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込、円ベース)

     当指数は、MSCI         Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したもので
     す。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI                                      Inc.   に帰属します。
     NOMURA-BPI国債

     当指数は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。な
     お、野村證券株式会社は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対
     象インデックスを用いて行われる日興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を
     負いません。
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     FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)
     当指数は、FTSE         Fixed   Income    LLCにより運営されている債券インデックスです。当指数はFTSE                                 Fixed   Income
     LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE                              Fixed   Income    LLCが有しています。
     JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド(円ヘッジなし、円ベース)

     当指数は、J.P.         Morgan    Securities      LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象に
     した指数です。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P.                                             Morgan    Securities      LLC
     に帰属します。
     4【手数料等及び税金】

     (1)【申込手数料】

        ありません。
     (2)【換金(解約)手数料】

      ① 換金手数料
        換金時に、下記の換金手数料が換金額から差し引かれます。
         1962年4月20日以前の購入分の換金
                                      *1
                        …………1万口につき 27円                (税抜25円)
         1962年4月21日以降、2001年4月19日以前の購入分の換金
                                       *2
                        …………1万口につき 108円                (税抜100円)
         2001年4月20日以降、2002年4月22日以前の購入分の換金
                                         *3
                        …………1万口につき 10円80銭                  (税抜10円)
         2002年4月23日以降、2017年7月19日以前の購入分の換金
                                         *4
                        …………1万口につき 2円16銭                  (税抜2円)
         2017年7月20日以降の購入分(2017年8月号からの新規設定分)の換金
                                         *5
                        ☠☠☠⛿ᅎݓ欰搰䴰ÿቑ蘀㄀㚒                   (税抜2円)以内の販売会社が定め
                       る額
         ※消費税率が10%になった場合は、以下の通りとなります。
         *1…   27円50銭     、*2…     110円   、*3…     11円  、*4…     2円20銭     、*5…     2円20銭
         㬰弰怰地ƌ꥘᩹㸰欰萰耰鉟霰樰䑎譠씰䰰䈰謰栰䷿ࢌ꥘᩹㸰䱙풊ᝏ᩹㸰歵㌰坑侮彘㑔࠰殖倰訰
         す。)は、解約請求の場合に換金手数料を徴収しないことができます。
         ※換金手数料は、換金時の事務手続きなどに係る対価です。
      ② 信託財産留保額
        ありません。
     (3)【信託報酬等】

      ① 信託報酬
        信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の元本総額に対し、年0.707%以内の率で、原則と
        して次に定める信託報酬率を乗じて得た額とします。信託報酬率は直前10営業日間における基準価額
        (1万口当たり銭位未満を四捨五入した額とします。)の年換算騰落率に応じて次に掲げる範囲内の率
        とします。
      ② 信託報酬の配分
       ・ 信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
                         信託報酬=元本額(1万口当たり1万円)×信託報酬率
             年換算騰落率
                          合 計       委託会社        販売会社        受託会社
        7%超の場合                  0.7070%        0.1818%        0.4752%        0.0500%
        6%超      7%以下の場合            0.6464%        0.1662%        0.4345%        0.0457%
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        5%超      6%以下の場合            0.5427%        0.1395%        0.3648%        0.0384%
        4%超      5%以下の場合            0.4393%        0.1129%        0.2953%        0.0311%
        0.40%超      4%以下の場合            0.4000%        0.1028%        0.2689%        0.0283%
        0.35%超      0.40%以下の場合            0.3500%        0.0900%        0.2352%        0.0248%
        0.30%超      0.35%以下の場合            0.3000%        0.0772%        0.2016%        0.0212%
        0.25%超      0.30%以下の場合            0.2500%        0.0643%        0.1680%        0.0177%
        0.20%超      0.25%以下の場合            0.2000%        0.0515%        0.1344%        0.0141%
        0.15%超      0.20%以下の場合            0.1500%        0.0386%        0.1008%        0.0106%
        0.14%超      0.15%以下の場合            0.1000%        0.0257%        0.0672%        0.0071%
        0.13%超      0.14%以下の場合            0.0840%        0.0216%        0.0565%        0.0059%
        0.12%超      0.13%以下の場合            0.0680%        0.0175%        0.0457%        0.0048%
        0.11%超      0.12%以下の場合            0.0520%        0.0133%        0.0350%        0.0037%
        0.10%超      0.11%以下の場合            0.0360%        0.0093%        0.0242%        0.0025%
        0.09%超      0.10%以下の場合            0.0200%        0.0052%        0.0134%        0.0014%
        0.08%超      0.09%以下の場合            0.0180%        0.0046%        0.0121%        0.0013%
        0.07%超      0.08%以下の場合            0.0160%        0.0041%        0.0108%        0.0011%
        0.06%超      0.07%以下の場合            0.0140%        0.0036%        0.0094%        0.0010%
        0.05%超      0.06%以下の場合            0.0120%        0.0031%        0.0081%        0.0008%
              0.05%以下の場合            0.0100%        0.0026%        0.0067%        0.0007%
       ・上表にかかわらず、マイナス金利環境の暫定的な対応として、2016年6月21日以降の信託報酬は年率

        0.0011%とし、その配分は以下の通りとします。ただし、適用される信託報酬は、将来、変更される可
        能性があります。
             合計           委託会社            販売会社            受託会社

            0.0011%            0.0003%            0.0007%            0.0001%
                 委託した資金の運用の対価

          委託会社
                 運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情
          販売会社
                 報提供などの対価
          受託会社       運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
         ※販売会社への配分には消費税等相当額を含みます。

         ※消費税率が      10 %になった場合は、以下の              通りとします。

                         信託報酬=元本額(1万口当たり1万円)×信託報酬率
             年換算騰落率
                          合 計       委託会社        販売会社        受託会社
        7%超の場合                  0.7070%        0.1730%        0.4840%        0.0500%
        6%超      7%以下の場合            0.6464%        0.1582%        0.4425%        0.0457%
        5%超      6%以下の場合            0.5427%        0.1328%        0.3715%        0.0384%
        4%超      5%以下の場合            0.4393%        0.1075%        0.3007%        0.0311%
        0.40%超      4%以下の場合            0.4000%        0.0979%        0.2738%        0.0283%
        0.35%超      0.40%以下の場合            0.3500%        0.0856%        0.2396%        0.0248%
        0.30%超      0.35%以下の場合            0.3000%        0.0734%        0.2054%        0.0212%
        0.25%超      0.30%以下の場合            0.2500%        0.0612%        0.1711%        0.0177%
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        0.20%超      0.25%以下の場合            0.2000%        0.0490%        0.1369%        0.0141%
        0.15%超      0.20%以下の場合            0.1500%        0.0367%        0.1027%        0.0106%
        0.14%超      0.15%以下の場合            0.1000%        0.0244%        0.0685%        0.0071%
        0.13%超      0.14%以下の場合            0.0840%        0.0206%        0.0575%        0.0059%
        0.12%超      0.13%以下の場合            0.0680%        0.0166%        0.0466%        0.0048%
        0.11%超      0.12%以下の場合            0.0520%        0.0127%        0.0356%        0.0037%
        0.10%超      0.11%以下の場合            0.0360%        0.0089%        0.0246%        0.0025%
        0.09%超      0.10%以下の場合            0.0200%        0.0049%        0.0137%        0.0014%
        0.08%超      0.09%以下の場合            0.0180%        0.0044%        0.0123%        0.0013%
        0.07%超      0.08%以下の場合            0.0160%        0.0039%        0.0110%        0.0011%
        0.06%超      0.07%以下の場合            0.0140%        0.0034%        0.0096%        0.0010%
        0.05%超      0.06%以下の場合            0.0120%        0.0030%        0.0082%        0.0008%
              0.05%以下の場合            0.0100%        0.0025%        0.0068%        0.0007%
       ・上表にかかわらず、マイナス金利環境の暫定的な対応として、2016年6月21日以降の信託報酬は年率

        0.0011%とし、その配分は以下の通りとします。ただし、適用される信託報酬は、将来、変更される可
        能性があります。
             合計           委託会社            販売会社            受託会社

            0.0011%            0.0002%            0.0008%            0.0001%
                 委託した資金の運用の対価

          委託会社
                 運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情
          販売会社
                 報提供などの対価
          受託会社       運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
         ※販売会社への配分には消費税等相当額を含みます。

      ③ 支払時期
        信託報酬(販売会社への配分には消費税等相当額を含みます。)は、                                    日々計上され、        毎計算期末および
        信託終了のときに、信託財産から支払います。
     (4)【その他の手数料等】

        信託財産に関する以下の             費用  およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産か
        ら支払います。
        ① 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および先物・オプション取引などに要する費
          用。
        ② 信託財産の財務諸表の監査に要する費用(日々、計上されます。)。
        ③ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、解約に伴なう支払資金の手当てなどを目
          的とした借入金の利息および受託会社の立て替えた立替金の利息。
        <投資対象とするマザーファンドに係る費用>

        ・組入有価証券の売買時の売買委託手数料
        ・信託事務の処理に要する諸費用
        ・信託財産に関する租税 など
         ※監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。

        * 監査費用、売買委託手数料など                は、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もる
         ことができないため、表示することができません。
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        投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異

        なりますので、表示することができません。
     (5)【課税上の取扱い】

        課税上は、      公社債   投資信託として取り扱われます。
      ① 個人受益者の場合
       1)収益分配金の取扱い
        ・収益分配金が課税対象であり、20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の税率による源泉徴収(原
         則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。なお、確定申告を行ない、申告分離課税を選択
         することもできます。
       2)償還金・解約金の取扱い
        ・解約時および償還時の個別元本超過額については譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%および
         地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴収
         ありの特定口座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、20.315%(所得税15.315%および地方
         税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
         㭸멛驵㍔䩻䤰欰蠰訰ƉѦ䈰䨰蠰獑ᾐ葦䈰湝෿ࢋ牮Ⅴ൙ㇿर欰搰䐰昰漰Ŏ੘㑨⩟ཻ䤰溋牮ⅶ쨰Ŏ੘
         株式等の配当等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益
         通算が可能です。また、解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利
         子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
         が可能です。
       3)財形貯蓄制度の取扱い
        ・財形貯蓄制度(「財形住宅貯蓄」および「財形年金貯蓄」に限ります。)をご利用の場合、お一人に
         つき元金550万円(既に利用している場合は、その金額を差し引いた額)までについて上記の税金はか
         かりません。ただし、住宅の取得などもしくは年金の受取りの目的以外で受益者が払戻しされる場合
         には、当該受益者が換金した時からさかのぼって過去5年間に支払われた当該受益者にかかる収益分
         配金に対して20.315%が追徴課税されます。
        ・ただし、販売会社によっては、ご利用になれない場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わ
         せください。
       4)マル優制度の取扱い
        ・マル優制度(少額貯蓄非課税制度)をご利用の場合、お一人につき元金350万円(既に利用している場
         合は、その金額を差し引いた額)までについて上記の税金はかかりません。
        ・ただし、販売会社によっては、ご利用になれない場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わ
         せください。
      ② 個別元本
       ・各受益者の買付時の基準価額が個別元本になります。
       ・受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した値
        となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異
        なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
     ※上記は    2019年6月28日       現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変
      更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めし
      ます。
     5【運用状況】

     【公社債投信8月号】

     以下の運用状況は2019年             4月26日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     (1)【投資状況】

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              資産の種類                 国・地域          時価合計(円)            投資比率(%)

               社債券                 日本               100,000,000             1.83
            親投資信託受益証券                    日本              5,309,375,726              97.23
     コール・ローン等、その他資産(負債控除後)                           ―              51,248,759             0.94
                合計(純資産総額)                             5,460,624,485             100.00
     (2)【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     イ.評価額上位銘柄明細

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

      国・               数量又は                               利率
          種類     銘柄名             単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
      地域               額面総額                               (%)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (%)
     日本    親投資信託    ボンド・マザー        5,109,099,044         1.0391    5,308,864,817         1.0392    5,309,375,726        ―   ―  97.23
         受益証券    ファンド
     日本    社債券   SUMITOM         100,000,000        100.00     100,000,000        100.00     100,000,000      0.020   2019/7/2    1.83
            O MITSU
            I FINANC
            E
     ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率(%)

                  社債券                                1.83
              親投資信託受益証券                                   97.23
                 合  計                                99.06
     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     (3)【運用実績】

     ①【純資産の推移】

                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

              期別
                             分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第48計算期間末          (2009年    8月19日)           11,628         11,666         1.0000         1.0032
      第49計算期間末          (2010年    8月19日)           10,809         10,826         1.0000         1.0017
                                  22/107


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      第50計算期間末          (2011年    8月22日)           10,301         10,312         1.0000         1.0010
      第51計算期間末          (2012年    8月20日)            9,916         9,926        1.0000         1.0010
      第52計算期間末          (2013年    8月19日)            9,132         9,140        1.0000         1.0008
      第53計算期間末          (2014年    8月19日)            8,630         8,638        1.0000         1.0009
      第54計算期間末          (2015年    8月19日)            8,178         8,183        1.0000         1.0006
      第55計算期間末          (2016年    8月22日)            7,544         7,548        1.0000         1.0004
      第56計算期間末          (2017年    8月21日)            6,923         6,924        1.0000         1.0000
      第57計算期間末          (2018年    8月20日)            5,614         5,614        0.9998         0.9998
                   2018年    4月末日          5,856           ―      0.9998           ―
                       5月末日          5,794           ―      0.9998           ―
                       6月末日          5,703           ―      0.9998           ―
                       7月末日          5,647           ―      0.9998           ―
                       8月末日          5,866           ―      0.9998           ―
                       9月末日          5,835           ―      0.9998           ―
                      10月末日             5,763           ―      0.9998           ―
                      11月末日             5,730           ―      0.9998           ―
                      12月末日             5,672           ―      0.9998           ―
                   2019年    1月末日          5,635           ―      0.9998           ―
                       2月末日          5,595           ―      0.9998           ―
                       3月末日          5,524           ―      0.9998           ―
                       4月末日          5,460           ―      0.9998           ―
     ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金(円)

         第48期        2008年    8月20日~2009年        8月19日                             0.003220
         第49期        2009年    8月20日~2010年        8月19日                             0.001662
         第50期        2010年    8月20日~2011年        8月22日                             0.001040
         第51期        2011年    8月23日~2012年        8月20日                             0.001038
         第52期        2012年    8月21日~2013年        8月19日                             0.000827
         第53期        2013年    8月20日~2014年        8月19日                             0.000861
         第54期        2014年    8月20日~2015年        8月19日                             0.000640
         第55期        2015年    8月20日~2016年        8月22日                             0.000421
         第56期        2016年    8月23日~2017年        8月21日                             0.000047
         第57期        2017年    8月22日~2018年        8月20日                             0.000000
         当中間期        2018年    8月21日~2019年        2月20日                                ―
     ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率(%)

         第48期        2008年    8月20日~2009年        8月19日                               0.32
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         第49期        2009年    8月20日~2010年        8月19日                               0.17
         第50期        2010年    8月20日~2011年        8月22日                               0.10
         第51期        2011年    8月23日~2012年        8月20日                               0.10
         第52期        2012年    8月21日~2013年        8月19日                               0.08
         第53期        2013年    8月20日~2014年        8月19日                               0.09
         第54期        2014年    8月20日~2015年        8月19日                               0.06
         第55期        2015年    8月20日~2016年        8月22日                               0.04
         第56期        2016年    8月23日~2017年        8月21日                               0.00
         第57期        2017年    8月22日~2018年        8月20日                              △0.02
         当中間期        2018年    8月21日~2019年        2月20日                               0.00
     (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

       計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
       た数に100を乗じた数です。
     (4)【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数(口)            解約口数(口)

         第48期        2008年    8月20日~2009年        8月19日               529,529,146           1,490,844,436
         第49期        2009年    8月20日~2010年        8月19日               487,054,446           1,306,947,524
         第50期        2010年    8月20日~2011年        8月22日               461,948,709            969,461,016
         第51期        2011年    8月23日~2012年        8月20日               543,571,929            928,513,976
         第52期        2012年    8月21日~2013年        8月19日               453,311,159           1,237,376,544
         第53期        2013年    8月20日~2014年        8月19日               354,407,472            856,290,679
         第54期        2014年    8月20日~2015年        8月19日               345,716,634            798,040,770
         第55期        2015年    8月20日~2016年        8月22日               317,377,987            950,808,768
         第56期        2016年    8月23日~2017年        8月21日               356,184,140            977,237,625
         第57期        2017年    8月22日~2018年        8月20日               306,674,629           1,614,617,952
         当中間期        2018年    8月21日~2019年        2月20日               271,694,756            272,215,163
     (参考)

     ボンド・マザーファンド

     以下の運用状況は2019年             4月26日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     投資状況

              資産の種類                 国・地域          時価合計(円)            投資比率(%)

              地方債証券                  日本             20,795,354,580              29.29
              特殊債券                 日本              7,637,002,465              10.76
               社債券                 日本             40,847,886,846              57.53
                               イギリス               1,000,000,000              1.41
                                  24/107


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                小計             41,847,886,846              58.93
     コール・ローン等、その他資産(負債控除後)                           ―              728,301,849             1.03
                合計(純資産総額)                            71,008,545,740              100.00
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

      国・               数量又は                               利率
         種類     銘柄名             単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
      地域               額面総額                               (%)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (%)
     日本    特殊債券    第60回株式会社        2,300,000,000         100.00    2,300,031,068         100.00    2,300,031,068      0.001  2019/5/13    3.24
            日本政策金融公庫
            社債(一般担保
            付)
     日本    社債券   第2回大日本印刷        2,000,000,000         100.44    2,008,826,064         100.44    2,008,826,064      1.705  2019/7/30    2.83
            株式会社無担保社
            債(社債間限定同
            順位特約付)
     日本    社債券   第12回パナソ        2,000,000,000         100.32    2,006,410,414         100.32    2,006,410,414      0.387  2020/3/19    2.83
            ニック株式会社無
            担保社債(社債間
            限定同順位特約
            付)
     日本    社債券   第1回日本生命2        2,000,000,000         100.10    2,002,177,854         100.10    2,002,177,854      0.406   2019/8/5    2.82
            015基金特定目
            的会社特定社債
            (一般担保付)
     日本    地方債証券    第334回大阪府        1,900,000,000         101.11    1,921,109,000         101.11    1,921,109,000      1.470  2020/1/28    2.71
            公募公債(10
            年)
     日本    社債券   第1回サントリー        1,900,000,000         100.04    1,900,836,760         100.04    1,900,836,760      0.259  2019/6/26    2.68
            食品インターナ
            ショナル株式会社
            無担保社債(社債
            間限定同順位特約
            付)
     日本    社債券   第7回株式会社三        1,700,000,000         101.35    1,722,973,269         101.35    1,722,973,269      2.110  2019/12/20     2.43
            菱東京UFJ銀行
            無担保社債(劣後
            特約付)
     日本    社債券   第41回住友化学        1,700,000,000         100.76    1,713,057,549         100.76    1,713,057,549      1.640  2019/10/18     2.41
            株式会社無担保社
            債(社債間限定同
            順位特約付)
     日本    社債券   第1回明治安田生        1,400,000,000         100.14    1,402,006,219         100.14    1,402,006,219      0.510   2019/8/7    1.97
            命2014基金特
            定目的会社特定社
            債
     日本    社債券   第19回株式会社        1,300,000,000         100.30    1,303,985,763         100.30    1,303,985,763      0.412  2020/2/25    1.84
            大和証券グループ
            本社無担保社債
            (社債間限定同順
            位特約付)
     日本    社債券   第84回東日本旅        1,300,000,000         100.12    1,301,561,555         100.12    1,301,561,555      0.487  2019/7/24    1.83
            客鉄道株式会社無
            担保普通社債(社
            債間限定同順位特
            約付)
     日本    社債券   MITSUBIS        1,300,000,000         100.00    1,300,000,000         100.00    1,300,000,000      0.020  2019/5/21    1.83
            HI UFJ L
            EASE&FIN
     日本    社債券   第28回電源開発        1,100,000,000         100.46    1,105,122,575         100.46    1,105,122,575      1.474  2019/8/20    1.56
            株式会社無担保社
            債(社債間限定同
            順位特約付)
                                  25/107


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     日本    社債券   第27回東日本高        1,100,000,000         100.04    1,100,448,814         100.04    1,100,448,814      0.248  2019/6/20    1.55
            速道路株式会社社
            債(一般担保付、
            独立行政法人日本
            高速道路保有・債
            務返済機構重畳的
            債務引受条項付)
     日本    特殊債券    い第773号農林        1,000,000,000         100.12    1,001,230,530         100.12    1,001,230,530      0.240  2019/10/25     1.41
            債
     日本    社債券   第4回大和ハウス        1,000,000,000         100.04    1,000,492,500         100.04    1,000,492,500      0.280  2019/6/20    1.41
            工業株式会社無担
            保社債(特定社債
            間限定同順位特約
            付)
     イギリス    社債券   HITACHI         1,000,000,000         100.00    1,000,000,000         100.00    1,000,000,000      0.030  2020/1/14    1.41
            CAPITAL 
            UK PLC
     日本    地方債証券    平成21年度第1         950,000,000        101.25     961,952,364        101.25     961,952,364      1.520  2020/2/26    1.35
            4回北海道公募公
            債
     日本    地方債証券    第6回群馬県公募         900,000,000        100.89     908,058,065        100.89     908,058,065      1.540  2019/11/25     1.28
            公債(10年)
     日本    社債券   第14回首都高速         900,000,000        100.17     901,617,648        100.17     901,617,648      0.273  2019/12/20     1.27
            道路株式会社社債
            (一般担保付、独
            立行政法人日本高
            速道路保有・債務
            返済機構重畳的債
            務引受条項付)
     日本    地方債証券    平成26年度第1         900,000,000        100.04     900,427,400        100.04     900,427,400      0.173  2019/7/31    1.27
            回熊本県公募公債
            (5年)
     日本    地方債証券    平成26年度第1         850,000,000        100.08     850,703,550        100.08     850,703,550      0.150  2019/10/25     1.20
            回広島市公募公債
            (5年)
     日本    社債券   第50回小田急電         800,000,000        100.50     804,058,994        100.50     804,058,994      1.718  2019/8/12    1.13
            鉄株式会社無担保
            社債(社債間限定
            同順位特約付)
     日本    社債券   第7回株式会社セ         800,000,000        100.09     800,775,632        100.09     800,775,632      0.613  2019/6/20    1.13
            ブン銀行無担保社
            債(社債間限定同
            順位特約付)
     日本    社債券   第6回三菱UFJ         700,000,000        101.59     711,160,016        101.59     711,160,016      1.900   2020/3/2    1.00
            信託銀行株式会社
            無担保社債(劣後
            特約付)
     日本    地方債証券    平成21年度第1         700,000,000        100.87     706,092,400        100.87     706,092,400      1.360  2019/12/18     0.99
            回堺市公募公債
     日本    社債券   第29回電源開発         700,000,000        100.78     705,506,670        100.78     705,506,670      1.405  2019/11/20     0.99
            株式会社無担保社
            債(社債間限定同
            順位特約付)
     日本    社債券   第69回新日本製         700,000,000        100.08     700,618,258        100.08     700,618,258      0.556  2019/6/20    0.99
            鐵株式会社無担保
            社債(社債間限定
            同順位特約付)
     日本    地方債証券    平成26年度第6         650,000,000        100.04     650,324,120        100.04     650,324,120      0.173  2019/7/31    0.92
            回北海道公募公債
            (5年)
     日本    地方債証券    平成21年度第6         620,000,000        100.53     623,336,018        100.53     623,336,018      1.600  2019/8/28    0.88
            回北海道公募公債
     ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率(%)

                地方債証券                                 29.29
                 特殊債券                                10.76
                  社債券                                58.93
                                  26/107


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                 合  計                                98.97
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

     該当事項はありません。

     ≪参考情報≫

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     第2【管理及び運営】












     1【申込(販売)手続等】

     (1)申込方法
        販売会社所定の方法でお申し込みください。
     (2)コースの選択
        収益分配金の受取方法によって、<分配金再投資コース>と<分配金受取りコース>の2通りがありま
        す。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
        <分配金再投資コース>
         収益分配金を自動的に再投資するコースです。
        <分配金受取りコース>
         収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
     ( 3 )申込みの受付
       ・年1回の決算日(原則として                8月19日     )を取得申込受付日として、決算日の翌営業日に限定して追加設
        定を行ないます。
       ・取得の申込みは、申込期間中の販売会社の営業日に受け付けます。
     (4)取扱時間
        原則として、取得申込受付日の販売会社が定める時間までに、販売会社所定の事務手続きが完了したも
        のを今回の申込期間の受付分とします。
     (5)申込制限
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        信託財産の資金管理を円滑に行なうために、取得の申込みには金額制限などを設ける場合があります。
        詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
     (6)申込金額
        取得申込受付日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額です。
     (7)申込単位
        販売会社の照会先         にお問い合わせください。
     (8)申込代金の支払い
        取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
     ( 9 )受付の中止および取消
                        ;
        委託会社は、金融商品取引所                における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情がある
        ときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すこ
        とができます。
         㮑톇赕䙔셓홟ᕬ핻⳿ቧ慻             16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロ
         に規定する外国金融商品市場をいいます。
     (10)財形貯蓄制度
       ・一定の要件に該当する場合は、財形貯蓄制度(勤労者財産形成貯蓄(財形貯蓄)、勤労者財産形成住宅
        貯蓄(財形住宅貯蓄)、勤労者財産形成年金貯蓄(財形年金貯蓄))をご利用になれます。
       ・財形貯蓄制度(「財形住宅貯蓄」および「財形年金貯蓄」に限ります。)をご利用になる方は、お申込
        みの際に、財形住宅貯蓄扱いの場合は「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」および「財産形成非課税住宅
        貯蓄申込書」を、財形年金貯蓄扱いの場合は「財産形成非課税年金貯蓄申告書」および「財産形成非課
        税年金貯蓄申込        書」を提出していただきます。
       ・ただし、販売会社によっては、ご利用になれない場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせ
        ください。
       ※財形貯蓄制度は、「勤労者財産形成促進法」に基づいて設けられた勤労者を対象とした制度です。
     (11)マル優制度
       ・一定の要件に該当する場合は、マル優制度(少額貯蓄非課税制度)をご利用になれます。
       ・マル優制度をご利用になる方は、お申込みの際に「非課税貯蓄申告書」および「非課税貯蓄申込書」を
        提出していただきます。
       ・ただし、販売会社によっては、ご利用になれない場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせ
        ください。
     2【換金(解約)手続等】

     <解約請求による換金>
     (1)解約の受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
     (2)取扱時間
        原則として、販売会社が定める時間までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分
        とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
     (3)解約制限
        ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
        には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
        い。
     (4)解約手数料
        解約時に、下記の解約手数料がかかります。
         1962年4月20日以前の購入分の解約
                                      *1
                        …………1万口につき 27円                (税抜25円)
         1962年4月21日以降、2001年4月19日以前の購入分の解約
                                       *2
                        …………1万口につき 108円                (税抜100円)
         2001年4月20日以降、2002年4月22日以前の購入分の解約
                                         *3
                        …………1万口につき 10円80                銭   (税抜10円)
                                  29/107


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         2002年4月23日以降、2017年7月19日以前の購入分の解約
                                         *4
                        …………1万口につき 2円16銭                  (税抜2円)
         2017年7月20日以降の購入分(2017年8月号からの新規設定分)の解約
                                         *5
                        ☠☠☠⛿ᅎݓ欰搰䴰ÿቑ蘀㄀㚒                   (税抜2円)以内の販売会社が定め
                       る額
         ※消費税率が10%になった場合は、以下の通りとなります。
         *1…   27円50銭     、*2…     110円   、*3…     11円  、*4…     2円20銭     、*5…     2円20銭
         㬰弰怰地ƌ꥘᩹㸰欰萰耰鉟霰樰䑎譠씰䰰䈰謰栰䷿ࢌ꥘᩹㸰䱙풊ᝏ᩹㸰歵㌰坑侮彘㑔࠰殖倰訰
         す。)は、解約手数料を徴収しないことができます。
     (5)解約価額
        解約請求受付日の基準価額とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
        <委託会社の照会先>
           日興アセットマネジメント株式会社
            ホームページ       アドレス         www.nikkoam.com/
            コールセンター         電話番号 0120-25-1404
               午前9時~午後5時 土、日、祝・休日は除きます。
     (6)手取額

        1口当たりの手取額は、解約価額から所得税および地方税と解約手数料を差し引いた金額となります。
         ※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
         詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
     (7)解約単位
        <分配金再投資コース>1口単位
        <分配金受取りコース>1万口単位
         㮌꥘᩹㸰欰蠰挰昰漰Ɖѓ塏䴰䱵瀰樰識㑔࠰䰰䈰訰縰夰ʊ猰地估漰ƌ꥘᩹㸰欰䩕估䑔࠰輰嬰估怰
         い。
     (8)解約代金の支払い
        原則として、解約請求受付日から起算して4営業日目からお支払いします。
     ( 9 )受付の中止および取消
       ・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があると
        きは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができま
        す。
       ・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止                                  当日  の解約請求を撤回できます。ただ
        し、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算
        日に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
     <買取請求による換金>

     (1)買取りの受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
     ( 2 )取扱時間
        原則として、販売会社が定める時間までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分
        とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
     ( 3 )買取制限
        ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の買取
        りには受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくだ
        さい。
     (4)買取手数料
        買取時に、下記の買取手数料がかかります。
         1962年4月20日以前の購入分の買取り
                                      *1
                        …………1万口につき 27円                (税抜25円)
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         1962年4月21日以降、2001年4月19日以前の購入分の買取り
                                       *2
                        …………1万口につき 108円                (税抜100円)
         2001年4月20日以降、2002年4月22日以前の購入分の買取り
                                         *3
                        …………1万口につき 10円80銭                  (税抜10円)
         2002年4月23日以降、2017年7月19日以前の購入分の買取り
                                         *4
                        …………1万口につき 2円16銭                  (税抜2円)
         2017年7月20日以降の購入分(2017年8月号からの新規設定分)の買取り
                                         *5
                        ☠☠☠⛿ᅎݓ欰搰䴰ÿቑ蘀㄀㚒                   (税抜2円)以内の販売会社が定め
                       る額
         ※消費税率が10%になった場合は、以下の通りとなります。
         *1…   27円50銭     、*2…     110円   、*3…     11円  、*4…     2円20銭     、*5…     2円20銭
     ( 5 )買取価額
        買取請求受付日の基準価額から所得税および地方税相当額を控除した価額とします。
         ※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
         詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
     ( 6 )手取額
        1口当たりの手取額は、買取価額から買取手数料を控除した金額となります。
     ( 7 )買取単位
        <分配金再投資コース>1口単位
        <分配金受取りコース>1万口単位
         㮌꥘᩹㸰欰蠰挰昰漰ƌ띓홓塏䴰䱵瀰樰識㑔࠰䰰䈰訰縰夰ʊ猰地估漰ƌ꥘᩹㸰欰䩕估䑔࠰輰嬰估怰
         い。
     ( 8 )受付の中止および取消
       ・販売会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があると
        きは、委託会社との協議に基づいて買取りを中止すること、および既に受け付けた買取りを取り消すこ
        とができます。
       ・買取請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日の買取請求を撤回できます。ただ
        し、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算
        日に買取請求を受け付けたものとして取り扱います。
     3【資産管理等の概要】

     (1)【資産の評価】

      ① 基準価額の算出
       ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
       ・基準価額とは、信託財産に属する                   資産  (受入担保金代用有価証券を除きます。)                      を評価して得た信託財
        産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額を
        いいます。      なお、ファンドは         1万口   当たりに換算した価額で表示することがあります。
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      ② 有価証券などの評価基準






       ・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って                                               時価評価     しま
        す。
        <主な資産の評価方法>
        ◇マザーファンド受益証券
         基準価額計算日の基準価額で評価します。
        ◇国内公社債
         原則として、基準価額計算日における以下のいずれかの価額で評価します。
         ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
         ・金融商品取引業者(第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者
          に類する者をいいます。)、銀行などの提示する価額(売気配相場を除きます。)
         ・価格情報会社の提供する価額
          ※残存期間1年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。
      ③ 基準価額の照会方法
        販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
        <委託会社の照会先>
           日興アセットマネジメント株式会社
            ホームページ       アドレス         www.nikkoam.com/
            コールセンター         電話番号 0120-25-1404
               午前9時~午後5時 土、日、祝・休日は除きます。
     (2)【保管】

        該当事項はありません。
     (3)【信託期間】

        無期限とします(         1961年8月21日        設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終
        了させることがあります。
     (4)【計算期間】

        毎年8月20日から翌年8月19日(19日および20日のいずれかが休業日のときは、19日以降の営業日で翌
        日が営業日である日のうち19日に最も近い日)までとし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
     (5)【その他】

      ① 信託の終了(繰上償還)
       1)委託会社は、         次のいずれかの場合には、              受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
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         ができます。
         イ)受益者の解約により             受益権の口数が100億口            を下回ることとなった場合
         ロ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
         ハ)やむを得ない事情が発生したとき
       2)この場合、あらかじめ、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付し
         ます。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
       3)この繰上償還に異議のある受益者は、一定の期間内(1ヵ月以上で委託会社が定めます。以下同
         じ。)に異議を述べることができます。(後述の「異議の申立て」をご覧ください。)
       4)委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「異議の申立て」の規定は適用せず、信託契約を解約
         し繰上償還させます。
         イ)信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、一定の期間を設けてその
           公告および書面の交付が困難な場合
         ロ)監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
         ハ)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき(監
           督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じ、異議申立
           の結果、信託約款の変更が成立の場合を除きます。)
         ニ)受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
           解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
       5)繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
      ② 償還金について
       ・償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場
        合は翌営業日)から起算して5営業日まで)から受益者に支払います。
       ・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
      ③  信託約款の変更
       1)委託会社は、         受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、                                           受託
         会社と合意の上、この信託約款を変更することができます。信託約款の変更を行なう際には、委託会
         社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
       2)この変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、その旨およびその内容などを
         公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合
         は、原則として公告を行ないません。
       3)この信託約款の変更             に異議のある受益者は、一定の期間内に異議を述べることができます。(後述の
         「異議の申立て」をご覧ください。)
       4)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「異議の申
         立て」の規定を適用します。
      ④ 異議の申立て
       1)繰上償還または信託約款の重大な変更に対して、受益者は一定の期間内に委託会社に対して所定の手
         続きにより異議を述べることができます。一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益
         権総口数の二分の一を超えるときは、繰上償還または信託約款の変更は行ないません。
       2)委託会社は、繰上償還または信託約款の変更を行なわない場合は、その旨およびその理由などを公告
         し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原
         則として公告を行ないません。
       3)なお、一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一以下で、繰上償
         還、信託約款の変更を行なう場合は、異議を述べた受益者は受託会社に対し、自己に帰属する受益権
         を信託財産をもって買い取るべき旨を請求できます。
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      ⑤ 公告





        公告は日本経済新聞に掲載します。
      ⑥ 運用報告書の作成
       ・委託会社は、        毎期決算後および償還後             に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状
        況などを記載した運用報告書を作成します。
       ・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
       ・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
        (全体版)の交付請求があった場合には、交付します。
          ホームページ       アドレス         www.nikkoam.com/
      ⑦ 関係法人との契約について
        販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より1年間とします。ただし、期間満
        了の3ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間
        延長されるものとし、以後も同様とします。
     4【受益者の権利等】

      受益者の有する主な権利は次の通りです。
     (1)収益分配金・償還金受領権
       ・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
        します。
       ・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年
        間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
     (2)解約請求権
        受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
        す。
     (3)帳簿閲覧権
        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
        ことができます。
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     第3【ファンドの経理状況】

     (1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省
        令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
        府令第133号)に基づき作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第57期計算期間(平成29年                                                     8月22日

        から平成30年       8月20日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けて
        おります。
     1【財務諸表】

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     【公社債投信8月号】

     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                    第56期               第57期
                                 平成29年     8月21日現在           平成30年     8月20日現在
      資産の部
       流動資産
                                          10,766                6,510
        預金
                                        37,626,134               56,146,513
        コール・ローン
                                        999,966,867               400,000,000
        社債券
                                       5,900,496,296               5,164,375,737
        親投資信託受益証券
                                          97,862               31,348
        未収利息
                                                            56
                                             -
        前払費用
                                       6,938,197,925               5,620,560,164
        流動資産合計
                                       6,938,197,925               5,620,560,164
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                 325,419                  -
                                        13,933,110                5,522,014
        未払解約金
                                           7,351               6,441
        未払受託者報酬
                                          73,329               64,258
        未払委託者報酬
                                            46               97
        未払利息
                                          39,550               34,649
        その他未払費用
                                        14,378,805                5,627,459
        流動負債合計
                                        14,378,805                5,627,459
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       6,923,817,857               5,615,874,534
        元本
        剰余金
                                           1,263
                                                        △ 941,829
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                       6,923,819,120               5,614,932,705
        元本等合計
                                       6,923,819,120               5,614,932,705
       純資産合計
                                       6,938,197,925               5,620,560,164
      負債純資産合計
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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                    第56期               第57期
                                 自 平成28年       8月23日        自 平成29年       8月22日
                                 至 平成29年       8月21日        至 平成30年       8月20日
      営業収益
                                         3,140,335                128,607
       受取利息
       有価証券売買等損益                                 △ 2,548,386              △ 1,087,426
                                          591,949
                                                        △ 958,819
       営業収益合計
      営業費用
                                          39,812               35,557
       支払利息
                                           7,351               6,441
       受託者報酬
                                          73,329               64,258
       委託者報酬
                                          109,442                72,109
       その他費用
                                          229,934               178,365
       営業費用合計
                                          362,015
                                                       △ 1,137,184
      営業利益又は営業損失(△)
                                          362,015
                                                       △ 1,137,184
      経常利益又は経常損失(△)
                                          362,015
                                                       △ 1,137,184
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                             -               -
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                           5,016               1,263
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                                         194,092
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                       -
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                                         194,092
                                             -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                             -               -
       額
                                          40,349
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                                       -
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          40,349
                                                            -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                             -               -
       額
                                          325,419
                                                            -
      分配金
                                           1,263
                                                        △ 941,829
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                  37/107










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     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.有価証券の評価基準及び評価方法                  社債券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。

                       (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
                       金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
                       ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
                       直近の日の最終相場)で評価しております。
                       (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                       当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
                       値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
                       は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
                       価しております。
                       (3)時価が入手できなかった有価証券
                       適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
                       由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
                       もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
                       価と認めた価額で評価しております。
                       親投資信託受益証券
                       移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
     2.その他財務諸表作成のための基本と                  当ファンドの計算期間は原則として、毎年8月20日から翌年8月19日までとなってお
      なる重要な事項                 ります。ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)
                       もしくはその翌日が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日以降の営業日で翌
                       日が営業日である日のうち、該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間
                       が始まるものといたしますので、当計算期間は平成29年                          8月22日から平成30年          8月
                       20日までとなっております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                       第56期              第57期

                                    平成29年     8月21日現在         平成30年     8月20日現在
     1.   期首元本額                                 7,544,871,342円              6,923,817,857円
       期中追加設定元本額                                  356,184,140円              306,674,629円
       期中一部解約元本額                                  977,237,625円             1,614,617,952円
     2.   受益権の総数                                 6,923,817,857口              5,615,874,534口
     3.   元本の欠損
       純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額                                      -円           941,829円
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 第56期                            第57期

              自  平成28年     8月23日                      自  平成29年     8月22日
              至  平成29年     8月21日                      至  平成30年     8月20日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
       A 分配前 期末純資産総額                  6,924,144,539円          A 分配前 期末純資産総額                  5,614,932,705円
                                  38/107


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       B 決算日 残存元本                  6,923,817,857円          B 決算日 残存元本                  5,615,874,534円
       C 分配可能額(A-B)                     326,682円       C 分配可能額(A-B)                        0円
       D 決算日 残存受益権口数                  6,923,817,857口          D 決算日 残存受益権口数                  5,615,874,534口
       E 1万口当たり分配金額                       0.47円      E 1万口当たり分配金額                        0円
       (C÷D×10,000)                            (C÷D×10,000)
       F 収益分配金額                     325,419円       F 収益分配金額                        0円
     (金融商品に関する注記)

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                               第56期                   第57期

                            自  平成28年     8月23日             自  平成29年     8月22日
                            至  平成29年     8月21日             至  平成30年     8月20日
     金融商品に対する取組方針                  当ファンドは証券投資信託として、有価
                       証券、デリバティブ取引等の金融商品の
                                                   同左
                       運用を信託約款に定める「運用の基本方
                       針」に基づき行っております。
     金融商品の内容及び当該金融商品に係                  当ファンドが運用する主な有価証券は、
     るリスク                  「重要な会計方針に係る事項に関する注
                       記」の「有価証券の評価基準及び評価方
                       法」に記載の有価証券等であり、全て売
                       買目的で保有しております。また、主な
                       デリバティブ取引には、先物取引、オプ
                                                   同左
                       ション取引、スワップ取引等があり、信
                       託財産に属する資産の効率的な運用に資
                       するために行うことができます。当該有
                       価証券及びデリバティブ取引には、性質
                       に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
                       性リスク、信用リスク等があります。
     金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門、営業部門と独立した組織であ
                       るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
                                                   同左
                       スク管理活動のモニタリング、指導の一
                       元化を図っております。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                               第56期                   第57期

                           平成29年     8月21日現在               平成30年     8月20日現在
     貸借対照表計上額、時価及びその差額                  貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
                                                   同左
                       ているため、その差額はありません。
     時価の算定方法                  (1)有価証券                   (1)有価証券
                       売買目的有価証券
                       重要な会計方針に係る事項に関する注記
                                                   同左
                       「有価証券の評価基準及び評価方法」に
                       記載しております。
                       (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                       該当事項はありません。                            同左
                       (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                       短期間で決済されることから、時価は帳
                       簿価額と近似しているため、当該金融商                            同左
                       品の時価を帳簿価額としております。
     金融商品の時価等に関する事項につい                  金融商品の時価には、市場価格に基づく
     ての補足説明                  価額のほか、市場価格がない場合には合
                       理的に算定された価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前                            同左
                       提条件等を採用しているため、異なる前
                       提条件等によった場合、当該価額が異な
                       ることもあります。
     (有価証券に関する注記)

     第56期(平成29年          8月21日現在)
     売買目的有価証券

                                                       (単位:円)

              種類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

     社債券                                                     △33,133

     親投資信託受益証券                                                     567,682

              合計                                            534,549

     第57期(平成30年          8月20日現在)

     売買目的有価証券

                                                       (単位:円)

              種類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

     社債券                                                        0

     親投資信託受益証券                                                     496,955

              合計                                            496,955

     (関連当事者との取引に関する注記)


       該当事項はありません。
     (1口当たり情報)

                 第56期                            第57期

              平成29年     8月21日現在                        平成30年     8月20日現在
     1口当たり純資産額                        1.0000円    1口当たり純資産額                        0.9998円
     (1万口当たり純資産額)                       (10,000円)     (1万口当たり純資産額)                        (9,998円)
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (4)【附属明細表】

     第1 有価証券明細表

      (1)株式
     該当事項はありません。

      (2)株式以外の有価証券

                                                       (単位:円)

       種類                銘柄                券面総額           評価額        備考

     社債券        TOKYO CENTURY CORP                            100,000,000            100,000,000

            SUMITOMO MITSUI FINANCE                            100,000,000            100,000,000

            MITSUBISHI UFJ LEASE&FI                            200,000,000            200,000,000

            N
     社債券    合計

                                         400,000,000            400,000,000
     親投資信託受益        ボンド・マザーファンド                           4,969,568,647            5,164,375,737

     証券
     親投資信託受益証券          合計

                                       4,969,568,647            5,164,375,737
                    合計                    5,369,568,647            5,564,375,737

     (注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

      当ファンドは、「ボンド・マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上され


     た「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情
     報は監査の対象外であります。
     (参考)

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ボンド・マザーファンド

     貸借対照表

                                                      (単位:円)
                                 平成29年     8月21日現在           平成30年     8月20日現在
      資産の部
       流動資産
        預金                                  33,753               14,437
        コール・ローン                              1,755,450,808               1,291,000,310
        地方債証券                              12,909,030,086               34,447,255,318
        特殊債券                              17,866,262,690                8,657,615,421
        社債券                              39,682,952,280               26,066,224,842
        コマーシャル・ペーパー                               999,999,150               999,996,657
        未収利息                               156,129,009               172,105,510
                                        47,225,066               17,882,444
        前払費用
                                      73,417,082,842               71,652,094,939
        流動資産合計
                                      73,417,082,842               71,652,094,939
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払金                                    -          726,456,000
                                           2,155               2,235
        未払利息
                                           2,155            726,458,235
        流動負債合計
                                           2,155            726,458,235
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              70,636,820,007               68,247,363,740
        剰余金
                                       2,780,260,680               2,678,272,964
          剰余金又は欠損金(△)
                                      73,417,080,687               70,925,636,704
        元本等合計
                                      73,417,080,687               70,925,636,704
       純資産合計
                                      73,417,082,842               71,652,094,939
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     有価証券の評価基準及び評価方法                  地方債証券、特殊債券、社債券及びコマーシャル・ペーパーは個別法に基づき、以

                       下のとおり原則として時価で評価しております。
                       (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
                       金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
                       ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
                       直近の日の最終相場)で評価しております。
                       (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                       当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
                       値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
                       は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
                       価しております。
                       (3)時価が入手できなかった有価証券
                       適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
                       由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
                       もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
                       価と認めた価額で評価しております。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (貸借対照表に関する注記)

                                    平成29年     8月21日現在         平成30年     8月20日現在

     1.   期首                                平成28年     8月23日         平成29年     8月22日
       期首元本額                                49,127,295,350円              70,636,820,007円
       期首からの追加設定元本額                                37,433,134,610円              14,338,830,848円
       期首からの一部解約元本額                                15,923,609,953円              16,728,287,115円
       元本の内訳 ※
       公社債投信1月号                                 5,064,232,002円              5,332,654,961円
       公社債投信2月号                                 4,160,040,675円              4,067,648,757円
       公社債投信3月号                                 4,314,667,035円              4,242,481,118円
       公社債投信4月号                                 4,352,902,062円              4,331,739,504円
       公社債投信5月号                                 4,180,937,203円              4,106,847,654円
       公社債投信6月号                                 6,741,762,216円              6,392,480,226円
       公社債投信7月号                                 9,758,304,299円              9,791,994,317円
       公社債投信8月号                                 5,676,829,225円              4,969,568,647円
       公社債投信9月号                                 4,614,524,987円              4,399,902,388円
       公社債投信10月号                                 6,709,893,450円              5,735,085,138円
       公社債投信11月号                                 5,661,944,151円              5,608,047,738円
       公社債投信12月号                                 9,400,782,702円              9,268,913,292円
             計                                70,636,820,007円              68,247,363,740円
     2.   受益権の総数                                70,636,820,007口              68,247,363,740口
     ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

     (金融商品に関する注記)
     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            自  平成28年     8月23日             自  平成29年     8月22日

                            至  平成29年     8月21日             至  平成30年     8月20日
     金融商品に対する取組方針                  当ファンドは証券投資信託として、有価
                       証券、デリバティブ取引等の金融商品の
                                                   同左
                       運用を信託約款に定める「運用の基本方
                       針」に基づき行っております。
     金融商品の内容及び当該金融商品に係                  当ファンドが運用する主な有価証券は、
     るリスク                  「重要な会計方針に係る事項に関する注
                       記」の「有価証券の評価基準及び評価方
                       法」に記載の有価証券等であり、全て売
                       買目的で保有しております。また、主な
                       デリバティブ取引には、先物取引、オプ
                                                   同左
                       ション取引、スワップ取引等があり、信
                       託財産に属する資産の効率的な運用に資
                       するために行うことができます。当該有
                       価証券及びデリバティブ取引には、性質
                       に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
                       性リスク、信用リスク等があります。
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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門、営業部門と独立した組織であ
                       るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
                                                   同左
                       スク管理活動のモニタリング、指導の一
                       元化を図っております。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                           平成29年     8月21日現在               平成30年     8月20日現在

     貸借対照表計上額、時価及びその差額                  貸借対照表計上額は期末の時価で計上し

                                                   同左
                       ているため、その差額はありません。
     時価の算定方法                  (1)有価証券                   (1)有価証券
                       売買目的有価証券
                       重要な会計方針に係る事項に関する注記
                                                   同左
                       「有価証券の評価基準及び評価方法」に
                       記載しております。
                       (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                       該当事項はありません。                            同左
                       (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                       短期間で決済されることから、時価は帳
                       簿価額と近似しているため、当該金融商                            同左
                       品の時価を帳簿価額としております。
     金融商品の時価等に関する事項につい                  金融商品の時価には、市場価格に基づく
     ての補足説明                  価額のほか、市場価格がない場合には合
                       理的に算定された価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前                            同左
                       提条件等を採用しているため、異なる前
                       提条件等によった場合、当該価額が異な
                       ることもあります。
     (有価証券に関する注記)

     (平成29年      8月21日現在)
     売買目的有価証券

                                                       (単位:円)

              種類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

     地方債証券                                                  △41,144,984

     特殊債券                                                  △44,033,353

     社債券                                                  △147,568,272

              合計                                         △232,746,609

     (平成30年      8月20日現在)

     売買目的有価証券

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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                       (単位:円)
              種類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

     地方債証券                                                  △179,603,416

     特殊債券                                                   △6,153,579

     社債券                                                  △117,636,278

              合計                                         △303,393,273

     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで

       に対応する金額であります。
     (関連当事者との取引に関する注記)


       該当事項はありません。
     (1口当たり情報)

              平成29年     8月21日現在                        平成30年     8月20日現在

     1口当たり純資産額                        1.0394円    1口当たり純資産額                        1.0392円
     (1万口当たり純資産額)                       (10,394円)     (1万口当たり純資産額)                       (10,392円)
     附属明細表

     第1 有価証券明細表

      (1)株式
     該当事項はありません。

      (2)株式以外の有価証券

                                                       (単位:円)

       種類                銘柄                券面総額           評価額        備考

     地方債証券        第3回東京都公募公債(7年)                            750,000,000            750,382,385
            第661回東京都公募公債                            300,000,000            300,424,173
            第662回東京都公募公債                            300,000,000            300,430,227
            第663回東京都公募公債                            200,000,000            201,034,292
            第664回東京都公募公債                            200,000,000            200,943,846
            第667回東京都公募公債                            100,000,000            100,908,792
            第670回東京都公募公債                            420,000,000            425,457,884
            平成25年度第14回北海道公募公債(5年)                            400,000,000            400,488,048
            平成26年度第2回北海道公募公債(5年)                            450,000,000            450,795,447
            平成26年度第6回北海道公募公債(5年)                            650,000,000            651,079,835
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            第57回神奈川県公募公債(5年)                            100,000,000            100,028,989
            第156回神奈川県公募公債                            100,000,000            100,142,844
            第160回神奈川県公募公債                           1,000,000,000            1,009,095,731
            第99回大阪府公募公債(5年)                            300,000,000            300,157,542
            第100回大阪府公募公債(5年)                            700,000,000            700,525,611
            第103回大阪府公募公債(5年)                           1,000,000,000            1,001,049,538
            第105回大阪府公募公債(5年)                            200,000,000            200,248,004
            第317回大阪府公募公債(10年)                            100,000,000            100,038,320
            第325回大阪府公募公債(10年)                            500,000,000            505,637,816
            第327回大阪府公募公債(10年)                            100,000,000            101,430,650
            平成25年度第12回京都府公募公債                            200,000,000            200,156,354
            平成26年度第1回京都府公募公債(5年)                            150,000,000            150,227,205
            平成20年度第12回兵庫県公募公債                            100,000,000            100,491,984
            平成20年度第16回兵庫県公募公債                            400,000,000            402,715,908
            平成20年度第18回兵庫県公募公債                            100,000,000            100,806,677
            平成21年度第1回兵庫県公募公債                            720,000,000            727,781,372
            平成25年度第8回兵庫県公募公債(5年)                            100,000,000            100,069,210
            平成26年度第1回兵庫県公募公債(5年)                            500,000,000            500,655,848
            平成20年度第5回静岡県公募公債                            300,000,000            300,955,875
            平成20年度第7回静岡県公募公債                            410,000,000            411,908,133
            平成20年度第8回静岡県公募公債                            500,000,000            504,242,459
            平成25年度第6回静岡県公募公債(5年)                            500,000,000            500,059,606
            平成26年度第2回静岡県公募公債(5年)                            400,000,000            400,619,200
            平成20年度第6回愛知県公募公債(10年)                            550,000,000            552,566,854
            平成25年度第6回広島県公募公債(5年)                            300,000,000            300,310,308
            平成20年度第4回埼玉県公募公債                            700,000,000            701,152,648
            平成20年度第5回埼玉県公募公債                            200,000,000            200,934,840
            平成21年度第1回埼玉県公募公債                            200,000,000            202,019,115
            平成25年度第5回埼玉県公募公債(5年)                           1,000,000,000            1,000,058,517
            平成25年度第7回埼玉県公募公債(5年)                            100,000,000            100,043,557
            平成26年度第2回埼玉県公募公債(5年)                            300,000,000            300,455,020
            平成24年度第2回福岡県公募公債                            200,000,000            200,833,210
            平成20年度第5回千葉県公募公債                            100,000,000            100,165,896
            平成20年度第6回千葉県公募公債                            300,000,000            300,905,610
            平成20年度第7回千葉県公募公債                            100,000,000            100,546,455
            平成21年度第1回千葉県公募公債                            400,000,000            404,089,669
            平成26年度第2回千葉県公募公債                            550,000,000            550,929,200
            平成20年度第1回新潟県公募公債                            153,800,000            154,518,876
            平成20年度第2回新潟県公募公債                            220,800,000            222,541,530
            平成25年度第1回茨城県公募公債                            500,000,000            500,042,522
            第4回群馬県公募公債(5年)                           1,323,000,000            1,323,822,711
            第5回群馬県公募公債(10年)                            200,000,000            200,886,414
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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            第65回共同発行市場公募地方債                           2,700,000,000            2,700,687,304
            第67回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            200,547,592
            第70回共同発行市場公募地方債                            300,000,000            301,816,198
            第71回共同発行市場公募地方債                            400,000,000            403,074,372
            第73回共同発行市場公募地方債                            280,600,000            283,596,508
            第75回共同発行市場公募地方債                            302,000,000            306,193,412
            平成25年度第1回島根県公募公債                            550,000,000            550,387,596
            平成26年度第1回熊本県公募公債(5年)                            900,000,000            901,535,450
            平成25年度第5回大阪市公募公債(5年)                            200,000,000            200,137,264
            第464回名古屋市公募公債(10年)                            110,000,000            110,153,245
            第465回名古屋市公募公債(10年)                            100,000,000            100,520,587
            平成20年度第4回京都市公募公債                            200,000,000            201,579,675
            平成26年度第1回神戸市公募公債(5年)                            800,000,000            801,200,728
            平成20年度第3回横浜市公募公債                            500,000,000            500,401,333
            第37回横浜市公募公債(5年)                            200,000,000            200,099,615
            第38回横浜市公募公債(5年)                            200,000,000            200,113,261
            第39回横浜市公募公債(5年)                            200,000,000            200,350,266
            平成25年度第7回札幌市公募公債(5年)                            650,000,000            650,507,848
            第37回川崎市公募公債(5年)                            102,000,000            102,022,776
            平成20年度第1回広島市公募公債                           2,250,000,000            2,262,281,266
            平成25年度第1回広島市公募公債(5年)                           1,050,000,000            1,050,487,487
            平成20年度第2回千葉市公募公債                           1,093,000,000            1,098,134,630
            平成21年度第1回千葉市公募公債                            200,000,000            202,122,660
            平成25年度第1回鹿児島県公募公債(5年)                           1,100,000,000            1,100,601,516
            横浜市 平成20年度第26回事業公債                            100,000,000            100,889,972
     地方債証券      合計                             34,335,200,000            34,447,255,318
     特殊債券        第58回株式会社日本政策投資銀行無担保社債(社                            100,000,000            100,042,692
            債間限定同順位特約付)
            第60回株式会社日本政策金融公庫社債(一般担保                           1,000,000,000            1,000,078,025
            付)
            第44回日本学生支援債券                           1,800,000,000            1,800,146,000
            第46回日本学生支援債券                            500,000,000            500,014,097
            い第760号農林債                            100,000,000            100,042,093
            い第761号農林債                            100,000,000            100,059,550
            い第762号農林債                            300,000,000            300,243,550
            い第764号農林債                            200,000,000            200,306,768
            い第765号農林債                            750,000,000            751,206,262
            い第767号農林債                            400,000,000            400,746,936
            い第768号農林債                            100,000,000            100,231,800
            い第770号農林債                            200,000,000            200,465,152
            第287回信金中金債(5年)                            500,000,000            500,305,263
            第288回信金中金債(5年)                            200,000,000            200,161,000
            第290回信金中金債(5年)                           1,000,000,000            1,001,382,680
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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            第292回信金中金債(5年)                            900,000,000            901,318,351
            第293回信金中金債(5年)                            500,000,000            500,865,202
     特殊債券     合計                              8,650,000,000            8,657,615,421
     社債券        第12回首都高速道路株式会社社債(一般担保付、                            300,000,000            300,301,857
            独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳
            的債務引受条項付)
            第23回東日本高速道路株式会社社債(一般担保                            900,000,000            900,309,465
            付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
            重畳的債務引受条項付)
            第24回東日本高速道路株式会社社債(一般担保                            200,000,000            200,213,386
            付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
            重畳的債務引受条項付)
            第26回東日本高速道路株式会社社債(一般担保                            100,000,000            100,254,474
            付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
            重畳的債務引受条項付)
            第27回東日本高速道路株式会社社債(一般担保                           1,100,000,000            1,102,329,760
            付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
            重畳的債務引受条項付)
            第38回中日本高速道路株式会社社債(一般担保                            100,000,000            100,363,378
            付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
            重畳的債務引受条項付)
            第51回中日本高速道路株式会社社債(一般担保                            100,000,000            100,072,035
            付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
            重畳的債務引受条項付)
            第54回中日本高速道路株式会社社債(一般担保                            400,000,000            400,433,259
            付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
            重畳的債務引受条項付)
            第57回中日本高速道路株式会社社債(一般担保                            100,000,000            100,171,788
            付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
            重畳的債務引受条項付)
            第3回大和ハウス工業株式会社無担保社債(特定社                           1,100,000,000            1,101,348,160
            債間限定同順位特約付)
            第4回大和ハウス工業株式会社無担保社債(特定社                           1,000,000,000            1,002,360,000
            債間限定同順位特約付)
            第2回アサヒグループホールディングス株式会社無                            100,000,000            100,129,417
            担保社債(特定社債間限定同順位特約付)
            第8回株式会社セブン&アイ・ホールディングス無                            100,000,000            100,318,175
            担保社債(社債間限定同順位特約付)
            第40回住友化学株式会社無担保社債(社債間限定                            100,000,000            100,705,972
            同順位特約付)
            第4回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担                            100,000,000            100,422,200
            保社債(社債間限定同順位特約付)
            第13回株式会社三菱ケミカルホールディングス無                            300,000,000            300,792,603
            担保社債(社債間限定同順位特約付)
            第61回新日本製鐵株式会社無担保社債(社債間限                            100,000,000            100,165,859
            定同順位特約付)
            第68回住友金属工業株式会社無担保社債(特定社                            100,000,000            100,121,500
            債間限定同順位特約付)
            第18回株式会社豊田自動織機無担保社債(社債間                            300,000,000            303,645,952
            限定同順位特約付)
            第10回株式会社小松製作所無担保社債(社債間限                            100,000,000            100,225,540
            定同順位特約付)
            第8回パナソニック株式会社無担保社債(社債間限                            900,000,000            910,583,957
            定同順位特約付)
                                  48/107


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            第8回トヨタ自動車株式会社無担保社債(社債間限                           1,800,000,000            1,812,067,237
            定同等特約付)
            第149回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債                            700,000,000            700,363,669
            (特定社債間限定同順位特約付)
            第151回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債                            500,000,000            500,607,773
            (特定社債間限定同順位特約付)
            第154回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債                            100,000,000            100,172,450
            (特定社債間限定同順位特約付)
            第4回三菱UFJ信託銀行株式会社無担保社債(特                            700,000,000            700,116,595
            定社債間限定同順位特約付)
            第6回三菱UFJ信託銀行株式会社無担保社債(特                            100,000,000            100,137,906
            定社債間限定同順位特約付)
            第7回三菱UFJ信託銀行株式会社無担保社債(特                            200,000,000            200,413,168
            定社債間限定同順位特約付)
            第7回株式会社セブン銀行無担保社債(社債間限定                            800,000,000            804,058,448
            同順位特約付)
            第59回株式会社三井住友銀行無担保社債(社債間                            300,000,000            300,511,871
            限定同順位特約付)
            第35回株式会社みずほ銀行無担保社債(特定社債                            300,000,000            300,376,424
            間限定同順位特約付)
            第46回NTTファイナンス株式会社無担保社債                            200,000,000            200,429,440
            (社債間限定同順位特約付)
            TOKYO CENTURY CORP                            100,000,000            100,000,000
            TOKYO CENTURY CORP                            600,000,000            600,000,000
            第30回株式会社ホンダファイナンス無担保社債                            500,000,000            501,087,625
            (社債間限定同順位特約付)
            第58回トヨタファイナンス株式会社無担保社債                            700,000,000            700,724,819
            (社債間限定同等特約付)
            第60回トヨタファイナンス株式会社無担保社債                            400,000,000            400,831,402
            (社債間限定同等特約付)
            第65回トヨタファイナンス株式会社無担保社債                            100,000,000            100,011,758
            (社債間限定同等特約付)
            第18回リコーリース株式会社無担保社債(社債間                            200,000,000            200,273,572
            限定同順位特約付)
            SUMITOMO MITSUI FINANCE                            500,000,000            500,000,000
            MITSUBISHI UFJ LEASE&FI                            500,000,000            500,000,000
            N
            MITSUBISHI UFJ LEASE&FI                            700,000,000            700,000,000
            N
            MITSUBISHI UFJ LEASE&FI                           1,300,000,000            1,300,000,000
            N
            第34回三井不動産株式会社無担保社債(社債間限                            100,000,000            101,208,226
            定同順位特約付)
            第70回小田急電鉄株式会社無担保社債(社債間限                            291,000,000            291,038,937
            定同順位特約付)
            第28回京王電鉄株式会社無担保社債(社債間限定                            200,000,000            201,507,018
            同順位特約付)
            第11回東日本旅客鉄道株式会社社債(一般担保                            650,000,000            659,984,139
            付)
            第56回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債                            200,000,000            201,133,420
            (社債間限定同順位特約付)
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            第58回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債                            400,000,000            403,663,635
            (社債間限定同順位特約付)
            第84回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債                            700,000,000            703,142,582
            (社債間限定同順位特約付)
            第7回西日本旅客鉄道株式会社社債(一般担保付)                           1,120,000,000            1,129,415,884
            第18回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債(社債                            200,000,000            201,047,220
            間限定同順位特約付)
            第4回東海旅客鉄道株式会社普通社債(一般担保                            550,000,000            552,388,095
            付)
            第15回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社                            850,000,000            860,820,500
            債間限定同順位特約付)
            第26回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社                            300,000,000            300,997,428
            債間限定同順位特約付)
            第40回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社                            100,000,000            100,693,500
            債間限定同順位特約付)
            第5回日本通運株式会社無担保社債(社債間限定同                            200,000,000            202,799,200
            順位特約付)
            第15回KDDI株式会社無担保社債(社債間限定                            400,000,000            406,028,178
            同順位特約付)
            第17回株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ無担保                            500,000,000            500,763,586
            社債(社債間限定同順位特約付)
            第22回株式会社エヌ・ティ・ティ・データ無担保                            200,000,000            201,183,962
            社債(社債間限定同順位特約付)
            第23回株式会社エヌ・ティ・ティ・データ無担保                            100,000,000            100,956,438
            社債(社債間限定同順位特約付)
     社債券    合計                               25,961,000,000            26,066,224,842
     コマーシャル・        みずほ証券                           1,000,000,000             999,996,657
     ペーパー
     コマーシャル・ペーパー            合計                       1,000,000,000             999,996,657
                    合計                   69,946,200,000            70,171,092,238
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

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     【中間財務諸表】

     (1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52
        年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関す
        る規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
        なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(                                                平成30年     8月21日

        から平成31年       2月20日まで      )の中間財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による中間監査
        を受けております。
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     【公社債投信8月号】

     (1)【中間貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                   前計算期間末              当中間計算期間末
                                 平成30年     8月20日現在           平成31年     2月20日現在
      資産の部
       流動資産
                                           6,510               5,677
        預金
                                        56,146,513               56,913,967
        コール・ローン
                                        400,000,000               200,000,000
        社債券
                                       5,164,375,737               5,361,375,728
        親投資信託受益証券
                                          31,348               25,393
        未収利息
                                            56               56
        前払費用
                                       5,620,560,164               5,618,320,821
        流動資産合計
                                       5,620,560,164               5,618,320,821
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払解約金                                5,522,014               3,904,592
                                           6,441               2,903
        未払受託者報酬
                                          64,258               28,886
        未払委託者報酬
                                            97               72
        未払利息
                                          34,649               12,450
        その他未払費用
                                         5,627,459               3,948,903
        流動負債合計
                                         5,627,459               3,948,903
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       5,615,874,534               5,615,354,127
        元本
        剰余金
                                         △ 941,829              △ 982,209
          中間剰余金又は中間欠損金(△)
                                       5,614,932,705               5,614,371,918
        元本等合計
                                       5,614,932,705               5,614,371,918
       純資産合計
                                       5,620,560,164               5,618,320,821
      負債純資産合計
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     (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                  前中間計算期間               当中間計算期間
                                 自 平成29年       8月22日        自 平成30年       8月21日
                                 至 平成30年       2月21日        至 平成31年       2月20日
      営業収益
                                          74,180               33,256
       受取利息
       有価証券売買等損益                                  △ 588,815                 △ 9
                                                          33,247
                                         △ 514,635
       営業収益合計
      営業費用
                                          17,397               14,139
       支払利息
                                           3,549               2,903
       受託者報酬
                                          35,372               28,886
       委託者報酬
                                          38,673               27,896
       その他費用
                                          94,991               73,824
       営業費用合計
                                         △ 609,626               △ 40,577
      営業利益又は営業損失(△)
                                         △ 609,626               △ 40,577
      経常利益又は経常損失(△)
                                         △ 609,626               △ 40,577
      中間純利益又は中間純損失(△)
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                             -               -
      約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
                                           1,263
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                                   △ 941,829
                                          35,494               54,539
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          35,494               54,539
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                             -               -
       額
                                                          54,342
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                       -
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                             -               -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                                          54,342
                                             -
       額
                                             -               -
      分配金
                                         △ 572,869              △ 982,209
      中間剰余金又は中間欠損金(△)
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     (3)【中間注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     有価証券の評価基準及び評価方法                  社債券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。

                       (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
                       金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
                       ける中間計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は中間計算期間末日において
                       知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
                       (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                       当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
                       値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
                       は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
                       価しております。
                       (3)時価が入手できなかった有価証券
                       適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
                       由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
                       もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
                       価と認めた価額で評価しております。
                       親投資信託受益証券
                       移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
     (中間貸借対照表に関する注記)

                                      前計算期間末             当中間計算期間末

                                    平成30年     8月20日現在         平成31年     2月20日現在
     1.   期首元本額                                 6,923,817,857円              5,615,874,534円
       期中追加設定元本額                                  306,674,629円              271,694,756円
       期中一部解約元本額                                 1,614,617,952円               272,215,163円
     2.   受益権の総数                                 5,615,874,534口              5,615,354,127口
     3.   元本の欠損
       純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額                                    941,829円              982,209円
     (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

               前中間計算期間                            当中間計算期間

              自  平成29年     8月22日                      自  平成30年     8月21日
              至  平成30年     2月21日                      至  平成31年     2月20日
       該当事項はありません。                            該当事項はありません。

     (金融商品に関する注記)

     金融商品の時価等に関する事項
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                             前計算期間末                  当中間計算期間末
                           平成30年     8月20日現在               平成31年     2月20日現在
     中間貸借対照表計上額、時価及びその                  貸借対照表計上額は期末の時価で計上し                   中間貸借対照表計上額は中間計算期間末
     差額                  ているため、その差額はありません。                   日の時価で計上しているため、その差額
                                          はありません。
     時価の算定方法                  (1)有価証券                   (1)有価証券
                       売買目的有価証券
                       重要な会計方針に係る事項に関する注記
                                                   同左
                       「有価証券の評価基準及び評価方法」に
                       記載しております。
                       (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                       該当事項はありません。                            同左
                       (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                       短期間で決済されることから、時価は帳
                       簿価額と近似しているため、当該金融商                            同左
                       品の時価を帳簿価額としております。
     金融商品の時価等に関する事項につい                  金融商品の時価には、市場価格に基づく
     ての補足説明                  価額のほか、市場価格がない場合には合
                       理的に算定された価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前                            同左
                       提条件等を採用しているため、異なる前
                       提条件等によった場合、当該価額が異な
                       ることもあります。
     (1口当たり情報)


                前計算期間末                           当中間計算期間末

              平成30年     8月20日現在                        平成31年     2月20日現在
     1口当たり純資産額                        0.9998円    1口当たり純資産額                        0.9998円
     (1万口当たり純資産額)                        (9,998円)     (1万口当たり純資産額)                        (9,998円)
      当ファンドは、「ボンド・マザーファンド」を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上

     された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当
     該情報は監査の対象外であります。
     (参考)

     ボンド・マザーファンド

     貸借対照表

                                                      (単位:円)
                                 平成30年     8月20日現在           平成31年     2月20日現在
      資産の部
       流動資産
        預金                                  14,437               12,344
                                  55/107

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                 平成30年     8月20日現在           平成31年     2月20日現在
        コール・ローン                              1,291,000,310               2,980,461,723
        地方債証券                              34,447,255,318               24,595,341,913
        特殊債券                              8,657,615,421               7,565,102,888
        社債券                              26,066,224,842               36,520,411,765
        コマーシャル・ペーパー                               999,996,657                    -
        未収利息                               172,105,510               148,381,640
                                        17,882,444               37,112,690
        前払費用
                                      71,652,094,939               71,846,824,963
        流動資産合計
                                      71,652,094,939               71,846,824,963
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払金                               726,456,000               501,838,000
                                           2,235               3,779
        未払利息
                                        726,458,235               501,841,779
        流動負債合計
                                        726,458,235               501,841,779
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              68,247,363,740               68,654,407,523
        剰余金
          剰余金又は欠損金(△)                             2,678,272,964               2,690,575,661
                                      70,925,636,704               71,344,983,184
        元本等合計
                                      70,925,636,704               71,344,983,184
       純資産合計
                                      71,652,094,939               71,846,824,963
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     有価証券の評価基準及び評価方法                  地方債証券、特殊債券、社債券及びコマーシャル・ペーパーは個別法に基づき、以

                       下のとおり原則として時価で評価しております。
                       (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
                       金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
                       ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
                       直近の日の最終相場)で評価しております。
                       (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                       当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
                       値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
                       は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
                       価しております。
                       (3)時価が入手できなかった有価証券
                       適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
                       由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
                       もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
                       価と認めた価額で評価しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                    平成30年     8月20日現在         平成31年     2月20日現在

     1.   期首                                平成29年     8月22日         平成30年     8月21日
       期首元本額                                70,636,820,007円              68,247,363,740円
       期首からの追加設定元本額                                14,338,830,848円              3,803,887,620円
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       期首からの一部解約元本額                                16,728,287,115円              3,396,843,837円
       元本の内訳 ※
       公社債投信1月号                                 5,332,654,961円              5,557,828,164円
       公社債投信2月号                                 4,067,648,757円              4,066,686,470円
       公社債投信3月号                                 4,242,481,118円              4,067,346,390円
       公社債投信4月号                                 4,331,739,504円              4,276,889,610円
       公社債投信5月号                                 4,106,847,654円              3,964,430,400円
       公社債投信6月号                                 6,392,480,226円              6,316,460,203円
       公社債投信7月号                                 9,791,994,317円              9,680,369,983円
       公社債投信8月号                                 4,969,568,647円              5,159,137,537円
       公社債投信9月号                                 4,399,902,388円              4,598,131,787円
       公社債投信10月号                                 5,735,085,138円              5,857,294,522円
       公社債投信11月号                                 5,608,047,738円              5,582,066,208円
       公社債投信12月号                                 9,268,913,292円              9,527,766,249円
             計                                68,247,363,740円              68,654,407,523円
     2.   受益権の総数                                68,247,363,740口              68,654,407,523口
     ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

     (金融商品に関する注記)
     金融商品の時価等に関する事項
                           平成30年     8月20日現在               平成31年     2月20日現在

     貸借対照表計上額、時価及びその差額                  貸借対照表計上額は期末の時価で計上し

                                                   同左
                       ているため、その差額はありません。
     時価の算定方法                  (1)有価証券                   (1)有価証券
                       売買目的有価証券
                       重要な会計方針に係る事項に関する注記
                                                   同左
                       「有価証券の評価基準及び評価方法」に
                       記載しております。
                       (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                       該当事項はありません。                            同左
                       (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                       短期間で決済されることから、時価は帳
                       簿価額と近似しているため、当該金融商                            同左
                       品の時価を帳簿価額としております。
     金融商品の時価等に関する事項につい                  金融商品の時価には、市場価格に基づく
     ての補足説明                  価額のほか、市場価格がない場合には合
                       理的に算定された価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前                            同左
                       提条件等を採用しているため、異なる前
                       提条件等によった場合、当該価額が異な
                       ることもあります。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (1口当たり情報)
              平成30年     8月20日現在                        平成31年     2月20日現在

     1口当たり純資産額                        1.0392円    1口当たり純資産額                        1.0392円
     (1万口当たり純資産額)                       (10,392円)     (1万口当たり純資産額)                       (10,392円)
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     2【ファンドの現況】

     以下のファンドの現況は             2019年    4月26日    現在です。
     【公社債投信8月号】

     【純資産額計算書】

     Ⅰ 資産総額                               5,464,046,776       円 

     Ⅱ 負債総額                                 3,422,291     円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               5,460,624,485       円 
     Ⅳ 発行済口数                               5,461,594,744       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   0.9998   円 
     (参考)

     ボンド・マザーファンド

     純資産額計算書

     Ⅰ 資産総額                               71,008,546,697       円 

     Ⅱ 負債総額                                    957  円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               71,008,545,740       円 
     Ⅳ 発行済口数                               68,331,081,862       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.0392   円 
     第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

     (1)名義書換
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
        から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
        いものとします。
     (2)受益者に対する特典
        該当事項はありません。
     (3)譲渡制限の内容
      ① 譲渡制限はありません。
      ② 受益権の譲渡
       ・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
        は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
        び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
        ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
        た他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に                                    社債、株式等の振替に関する法律
        の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
        するものとします。
       ・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
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        振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
        委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
        期 間を設けることができます。
      ③ 受益権の譲渡の対抗要件
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
        ことができません。
     (4)受益証券の再発行
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
        の請求を行なわないものとします。
     (5)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、解
        約請求の受付、解約金および償還金の支払いなどについては、約款の規定によるほか、民法その他の法
        令などにしたがって取り扱われます。
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     第三部【委託会社等の情報】

     第1【委託会社等の概況】

     1【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額
        2019年4月末      現在           資本金                   17,363,045,900円
                         発行可能株式総数                     230,000,000株
                         発行済株式総数                     197,012,500株
        ●過去5年間における主な資本金の増減 : 該当事項はありません。

     (2)会社の意思決定機関(               2019年4月末      現在)

       ・株主総会
        株主総会は、取締役・監査役の選任および定款変更に係る決議などの株式会社の基本的な方針や重要な
        事項の決定を行ないます。
        当社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事
        業年度に関する定時株主総会において、その権利を行使することができる株主とみなし、毎年3月31日
        (事業年度の終了)から3ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要に応じてこれを招集します。
       ・取締役会
        取締役会は、業務執行の決定を行い、取締役の職務の執行の監督をします。
        当社の取締役会は10名以内の取締役で構成され、取締役の任期は選任後1年以内に終了する事業年度の
        うち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもって、代表取
        締役若干名を選定します。
       ・監査役会
        当社の監査役会は5名以内の監査役で構成され、監査役の任期は選任後4年以内に終了する事業年度の
        うち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までを任期とします。監査役会は、その決議をもって
        常勤の監査役を選定します。
     (3)運用の意思決定プロセス(                 2019年4月末      現在)

      1.投資委員会にて、国内外の経済見通し、市況見通しおよび資産配分の基本方針を決定します。
      2.各運用部門は、投資委員会の決定に基づき、個別資産および資産配分戦略に係る具体的な運用方針を策
        定します。
      3.各運用部門のファンドマネージャーは、上記方針を受け、個別ファンドのガイドラインおよびそれぞれ
        の運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。
      4.トレーディング部門は、社会的信用力、情報提供力、執行対応力において最適と判断し得る発注業者、
        発注方針などを決定します。その上で、トレーダーは、最良執行のプロセスに則り売買を執行します。
      5.  運用状況の評価・分析および運用リスク管理、ならびに                             法令など遵守状況のモニタリングについては、
        運用部門から独立したリスク管理/コンプライアンス業務担当部門が担当し、これを運用部門にフィー
        ドバックすることにより、適切な運用体制を維持できるように努めています。
     2【事業の内容及び営業の概況】

      ・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
       定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行
       なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
      ・委託会社の運用する、             2019年4月末      現在の投資信託などは次の通りです。
                                            純資産額
               種 類               ファンド本数
                                          (単位:億円)
       投資信託総合計                              812           179,725
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           株式投資信託                          768           153,435
               単位型                      246            8,741
               追加型                      522           144,693
           公社債投資信託                           44           26,290
               単位型                       30            657
               追加型                       14           25,632
     3【委託会社等の経理状況】

     1. 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、

      以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内
      閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
        また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年
      大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成
      19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
     2. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第59期事業年度(平成29年4月1日から平

      成30年3月31日まで)の財務諸表について、有限責任                            あずさ監査法人により監査を受けております。
        また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第60期中間会計期間(2018年4月1日から
      2018年9月30日まで)の中間財務諸表について、有限責任                              あずさ監査法人により中間監査を受けておりま
      す。
     (1)【貸借対照表】

                                                  (単位:百万円)
                                   第58期                第59期
                                (平成29年3月31日)                (平成30年3月31日)
     資産の部
      流動資産
       現金・預金                       ※3           16,761     ※3          14,024
       金銭の信託                       ※3            152                -
       有価証券                                    10                19
       前払費用                                   506                551
       未収入金                                   136                73
       未収委託者報酬                                  10,757                15,873
       未収収益                       ※3           2,799     ※3           3,174
       関係会社短期貸付金                                   962               1,128
       立替金                                  1,240                2,776
       繰延税金資産                                   865               1,014
       その他                       ※2,3             385   ※2,3           4,179
       流動資産合計                                  34,577                42,814
      固定資産
       有形固定資産
        建物                       ※1             93   ※1             68
                                         190                122
        器具備品                       ※1                ※1
        有形固定資産合計                                   283                191
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       無形固定資産
                                         138                99
        ソフトウエア
        無形固定資産合計                                   138                99
       投資その他の資産
        投資有価証券                                  11,783                14,103
        関係会社株式                                  23,203                25,769
        関係会社長期貸付金                                    60                -
        長期差入保証金                                   782                490
        長期前払費用                                    0                0
                                         423                489
        繰延税金資産
        投資その他の資産合計                                  36,253                40,854
       固定資産合計                                  36,674                41,144
      資産合計                                  71,252                83,959
                                                  (単位:百万円)

                                   第58期                第59期
                                (平成29年3月31日)                (平成30年3月31日)
     負債の部
      流動負債
       預り金                       ※3            589    ※3           3,804
       未払金                                  4,043                5,874
        未払収益分配金                                    7                7
        未払償還金                                    91                91
        未払手数料                       ※3           3,499     ※3           5,124
        その他未払金                                   445                651
       未払費用                       ※3           4,229     ※3           4,634
       未払法人税等                                  1,808                2,185
       未払消費税等                       ※4            538    ※4            788
       賞与引当金                                  2,077                2,286
       役員賞与引当金                                   168                198
                                         62                41
       その他                     ※3
       流動負債合計                                  13,517                19,813
      固定負債
       退職給付引当金                                  1,259                1,316
                                         -               318
       その他
       固定負債合計                                  1,259                1,634
      負債合計                                  14,777                21,448
     純資産の部
      株主資本
       資本金                                  17,363                17,363
       資本剰余金
                                        5,220                5,220
        資本準備金
        資本剰余金合計                                  5,220                5,220
       利益剰余金
        その他利益剰余金
                                       34,015                39,959
         繰越利益剰余金
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        利益剰余金合計                                  34,015                39,959
       自己株式                                  △672                △786
       株主資本合計                                  55,926                61,756
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                   282                408
                                         266                346
       繰延ヘッジ損益
       評価・換算差額等合計                                   548                754
      純資産合計                                  56,475                62,511
     負債純資産合計                                  71,252                83,959
     (2)【損益計算書】

                                                  (単位:百万円)
                                   第58期                第59期
                              (自 平成28年4        月1日        (自 平成29年4        月1日
                              至 平成29年3月31日)                至 平成30年3月31日)
      営業収益
       委託者報酬                                  64,680                70,609
       その他営業収益                                  4,218                5,398
       営業収益合計                                  68,898                76,008
      営業費用
       支払手数料                                  28,675                30,448
       広告宣伝費                                   969                973
       公告費                                    2                2
       調査費                                  17,322                18,132
        調査費                                   841                862
        委託調査費                                  16,456                17,241
        図書費                                    24                28
       委託計算費                                   498                520
       営業雑経費                                   656                740
        通信費                                   185                173
        印刷費                                   276                348
        協会費                                    66                68
        諸会費                                    17                24
        その他                                   111                125
       営業費用計                                  48,124                50,817
      一般管理費
       給料                                  8,243                9,096
        役員報酬                                   360                507
        役員賞与引当金繰入額                                   168                198
        給料・手当                                  5,576                6,083
        賞与                                    61                20
        賞与引当金繰入額                                  2,077                2,286
       交際費                                    99                99
       寄付金                                    17                16
       旅費交通費                                   412                455
       租税公課                                   375                424
       不動産賃借料                                   889                890
       退職給付費用                                   390                355
       退職金                                    20                24
       固定資産減価償却費                                   192                152
       福利費                                   959                974
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                                        2,791                3,175
       諸経費
       一般管理費計                                  14,394                15,664
      営業利益                                  6,380                9,526
                                                  (単位:百万円)

                                   第58期                第59期
                               (自 平成28年4        月1日        (自 平成29年4        月1日
                               至 平成29年3月31日)                至 平成30年3月31日)
      営業外収益
       受取利息                                    19                26
       受取配当金
                            ※1            1,644    ※1            1,120
       有価証券償還益                                  -                1
       時効成立分配金・償還金                                  22                1
       為替差益                                   177                79
       その他                                    36                41
       営業外収益合計                                  1,899                1,272
      営業外費用
       支払利息                       ※1             223   ※1             223
       有価証券償還損                                  7               -
       デリバティブ費用                     ※1             146   ※1             295
       時効成立後支払分配金・償還金                                  2                0
       支払源泉所得税                                 155                -
       長期差入保証金償却額                                    -               212
       その他                                    73                34
       営業外費用合計                                   608                767
      経常利益                                  7,670               10,030
      特別利益
       投資有価証券売却益                                   174                199
       特別利益合計                                   174                199
      特別損失
       投資有価証券売却損                                   120                133
       固定資産処分損                                    13                7
       役員退職一時金                                  -               117
       損害賠償損失                                  -                81
       特別損失合計                                   134                340
      税引前当期純利益                                 7,710                9,890
       法人税、住民税及び事業税
                                        2,137                3,217
      過年度法人税等                       ※2             115                -
      法人税等調整額                                  △104                △307
      法人税等合計                                  2,147                2,910
      当期純利益                                  5,562                6,979
     (3)【株主資本等変動計算書】

     第58期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
                                                   (単位:百万円)

                                    株主資本
                           資本剰余金            利益剰余金
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                                                     株主資本
                                    その他利益
                   資本金                             自己株式
                                                      合計
                                     剰余金
                         資本     資本剰余           利益剰余金
                                           合計
                         準備金      金合計
                                    繰越利益
                                     剰余金
     当期首残高               17,363      5,220      5,220      29,948      29,948      △502      52,028
     当期変動額
      剰余金の配当                               △1,495      △1,495           △1,495
      当期純利益                                5,562      5,562           5,562
      自己株式の取得                                           △170      △170
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                -      -      -     4,067      4,067     △170      3,897
     当期末残高               17,363      5,220      5,220      34,015      34,015      △672      55,926
                      評価・換算差額等

                                     純資産
                   その他
                                     合計
                        繰延ヘッジ      評価・換算
                  有価証券
                         損益     差額等合計
                  評価差額金
     当期首残高                151      258      410     52,438
     当期変動額
      剰余金の配当                               △1,495
      当期純利益                                5,562
      自己株式の取得                                △170
      株主資本以外の項目の
                     130       7     138      138
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                130       7     138     4,036
     当期末残高                282      266      548     56,475
     第59期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

                                                  (単位:百万円)

                                    株主資本
                           資本剰余金            利益剰余金

                                    その他利益
                                                     株主資本
                   資本金                             自己株式
                                     剰余金                  合計
                              資本剰余           利益剰余金
                         資本
                         準備金      金合計            合計
                                    繰越利益
                                     剰余金
     当期首残高               17,363      5,220      5,220      34,015      34,015      △672      55,926
     当期変動額
      剰余金の配当                               △1,036      △1,036           △1,036
      当期純利益                                6,979      6,979           6,979
      自己株式の取得                                           △113      △113
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                                 5,943      5,943     △113      5,830
     当期末残高               17,363      5,220      5,220      39,959      39,959      △786      61,756
                      評価・換算差額等

                                     純資産
                   その他
                                     合計
                  有価証券     繰延ヘッジ      評価・換算
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                  評価差額
                         損益     差額等合計
                    金
     当期首残高                282      266      548     56,475
     当期変動額
      剰余金の配当                               △1,036
      当期純利益                                6,979
      自己株式の取得                                △113
      株主資本以外の項目の
                     125      80      206      206
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                125      80      206     6,036
     当期末残高                408      346      754     62,511
     [注記事項]

     (重要な会計方針)
                                      第59期

           項目                      (自 平成29年4        月1日
                                  至 平成30年3月31日)
      1 資産の評価基準及び評価               (1)  有価証券
        方法
                      ① 子会社株式及び関連会社株式
                        総平均法による原価法
                      ② その他有価証券
                       時価のあるもの
                        決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法に
                       より処理し、売却原価は、総平均法により算定)
                       時価のないもの
                        総平均法による原価法
                     (2)  金銭の信託
                        時価法
                     (3)  デリバティブ
                        時価法
      2 固定資産の減価償却の方               (1)  有形固定資産
        法
                       定率法により償却しております。ただし、平成28年4月1日以後に取得し
                      た建物附属設備については、定額法を採用しております。
                       なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
                       建物                3年~15年
                       器具備品                5年~20年
                     (2)  無形固定資産
                       定額法により償却しております。ただし、ソフトウエア(自社利用分)につ
                      いては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっておりま
                      す。
      3 引当金の計上基準               (1)  賞与引当金
                       従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業
                      年度の負担額を計上しております。
                     (2)  役員賞与引当金
                       役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年
                      度の負担額を計上しております。
                     (3)  退職給付引当金
                       従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び
                      年金資産の見込額に基づき、計上しております。
                      ① 退職給付見込額の期間帰属方法
                       退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間
                      に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
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                      ② 数理計算上の差異の費用処理方法
                       数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務
                      期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発
                      生の翌事業年度から費用処理しております。
      4 ヘッジ会計の方法               (1)  ヘッジ会計の方法
                       繰延ヘッジ処理によっております。
                     (2)  ヘッジ手段とヘッジ対象
                       ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。
                     (3)  ヘッジ方針
                       ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジし
                      ております。
                     (4)  ヘッジ有効性評価の方法
                       ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動によるヘッ
                      ジ手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し有効性を評価しており
                      ます。
      5 その他財務諸表作成のた                 消費税等の会計処理
        めの基本となる重要な事               消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、控除対象外
        項              消費税等は、当事業年度の費用として処理しております。
     (貸借対照表関係)

                 第58期                           第59期

              (平成29年3月31日)                           (平成30年3月31日)
      ※1 有形固定資産の減価償却累計額                           ※1 有形固定資産の減価償却累計額
        建物                  1,222百万円         建物                 1,260百万円
        器具備品                   603百万円        器具備品                  612百万円
      ※2 信託資産                           ※2 信託資産
        流動資産のその他のうち30百万円は、「直販顧客                              流動資産のその他のうち3,030百万円は、「直販顧
       分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に                           客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社
       信託しております。                           に信託しております。
      㯿ጰ•ꉏ쉏᩹㸰歛︰夰讌익⍓쨰玌ꁐ따潫ℰ渰栰䨰訰朰                           㯿ጰ•ꉏ쉏᩹㸰歛︰夰讌익⍓쨰玌ꁐ따潫ℰ渰栰䨰訰朰
        ります。                           ります。
        (流動資産)                           (流動資産)
        現金・預金                 3,243百万円          現金・預金                 3,189百万円
        金銭の信託                  152百万円         未収収益                  592百万円
        未収収益                  619百万円         その他                   345百万円
        その他                   20百万円        (流動負債)
        (流動負債)                            預り金                  419百万円
        預り金                  177百万円         未払手数料                  376百万円
        未払手数料                  144百万円         未払費用                  677百万円
        未払費用                  251百万円
        その他                   61百万円
      ※4 消費税等の取扱い                           ※4 消費税等の取扱い
        仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、                              仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、
       「未払消費税等」として表示しております。                           「未払消費税等」として表示しております。
      ※5 保証債務                           ※5 保証債務
        当社は、Nikko           Asset   Management      Europe    Ltd  が     当社は、Nikko           Asset   Management      Europe    Ltd  が
       ロンドン     ウォール     リミテッド      パートナーシップに            ロンドン     ウォール     リミテッド      パートナーシップに
       支払うオフィス賃借料等の債務587百万円に対して保                           支払うオフィス賃借料等の債務553百万円に対して保
       証を行っております。また当社は、Nikko                      Asset      証を行っております。また当社は、Nikko                      Asset
       Management      Americas,     Inc.   がマディソン       タワー      Management      Americas,     Inc.がマディソン         タワー    ア
       アソシエイツ       リミテッド      パートナーシップに支払               ソシエイツ      リミテッド      パートナーシップに支払う
       うオフィス賃借料等の債務546百万円に対して保証を                           オフィス賃借料等の債務103百万円に対して保証を
       行っております。                           行っております。
     (損益計算書関係)

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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 第58期                           第59期
             (自 平成28年4        月1日                    (自 平成29年4        月1日
             至 平成29年3月31日)                           至 平成30年3月31日)
      㯿ᄰTѹ텶歔⬰縰谰昰䐰讕ꉏ쉏᩹㸰歛︰夰謰舰渰漰                           㯿ᄰTѹ텶歔⬰縰谰昰䐰讕ꉏ쉏᩹㸰歛︰夰謰舰渰漰
       次のとおりであります。                           次のとおりであります。
        受取配当金                 1,550百万円          受取配当金                  979百万円
        デリバティブ収益                  347百万円         デリバティブ収益                  407百万円
        支払利息                   58百万円         支払利息                  213百万円
      㯿ሰ乞瑞꘰湓홟ᔰ殕ꈰ夰譬핎멺๻䤰溏ﵒꂌ뭵⢊ࡎઘ

       です。
     (株主資本等変動計算書関係)

     第58期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

      1 発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
      普通株式(株)             197,012,500               -          -       197,012,500

      2 自己株式の種類及び株式数に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
      普通株式(株)               814,100          305,000             -        1,119,100

      3 新株予約権等に関する事項

                              新株予約権の目的となる株式の数(株)
                    新株予約権
                                                     当事業年
                      の
        新株予約権の内訳                                              度末残高
                           当事業年度       当事業年度       当事業年度        当事業
                    目的となる
                                                     (百万円)
                            期首       増加       減少      年度末
                    株式の種類
     平成21年度
                    普通株式       1,762,200          -    72,600     1,689,600          -
     ストックオプション(1)
     平成21年度
                    普通株式        174,900         -       -    174,900         -
     ストックオプション(2)
     平成23年度
                    普通株式       4,738,800          -   1,848,000       2,890,800          -
     ストックオプション(1)
     平成28年度
                    普通株式           -   4,437,000        33,000     4,404,000          -
     ストックオプション(1)
              合計             6,675,900       4,437,000       1,953,600       9,159,300          -
     (注)  1

         平成28年度ストックオプション(1)の増加は、新株予約権の発行によるものであります。
       2
         当事業年度の減少は、新株予約権の失効によるものであります。
       3
         平成21年度ストックオプション(1)1,689,600株、平成21年度ストックオプション(2)174,900株及
         び平成23年度ストックオプション(1)2,890,800株は、当事業年度末現在、権利行使期間の初日が
         到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができませ
         ん。また、平成28年度ストックオプション(1)は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
      4 配当に関する事項

       (1)   配当金支払額
                       配当金の総額        1株当たり
         決議       株式の種類                         基準日          効力発生日
                        (百万円)       配当額(円)
      平成28年5月30日
                普通株式          1,495        7.62    平成28年3月31日           平成28年6月22日
        取締役会
       (2)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                           配当金の総額       1株当たり
        決議      株式の種類      配当の原資                       基準日         効力発生日
                            (百万円)      配当額(円)
                                  69/107


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     平成29年5月25日
               普通株式     利益剰余金          1,036       5.29   平成29年3月31日          平成29年6月22日
       取締役会
     第59期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

      1 発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
      普通株式(株)             197,012,500               -          -       197,012,500

      2 自己株式の種類及び株式数に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
      普通株式(株)              1,119,100            182,600             -        1,301,700

      3 新株予約権等に関する事項

                              新株予約権の目的となる株式の数(株)
                    新株予約権
                                                     当事業年
                      の
        新株予約権の内訳                                              度末残高
                           当事業年度       当事業年度       当事業年度        当事業
                    目的となる
                                                     (百万円)
                            期首       増加       減少      年度末
                    株式の種類
     平成21年度
                    普通株式       1,689,600          -    194,700      1,494,900          -
     ストックオプション(1)
     平成21年度
                    普通株式        174,900         -    66,000      108,900         -
     ストックオプション(2)
     平成23年度
                    普通株式       2,890,800          -    204,600      2,686,200          -
     ストックオプション(1)
     平成28年度
                    普通株式       4,404,000          -    786,000      3,618,000          -
     ストックオプション(1)
     平成28年度
                    普通株式           -   4,409,000        532,000      3,877,000          -
     ストックオプション(2)
              合計             9,159,300       4,409,000       1,783,300      11,785,000          -
     (注)  1

         平成28年度ストックオプション(2)の増加は、新株予約権の発行によるものであります。
       2
         当事業年度の減少は、新株予約権の失効によるものであります。
       3
         平成21年度ストックオプション(1)1,494,900株、平成21年度ストックオプション(2)108,900株及
         び平成23年度ストックオプション(1)2,686,200株は、当事業年度末現在、権利行使期間の初日が
         到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができませ
         ん。また、平成28年度ストックオプション(1)及び平成28年度ストックオプション(2)は、権利行
         使期間の初日が到来しておりません。
      4 配当に関する事項

       (1)   配当金支払額
                        配当金の総額        1株当たり
         決議       株式の種類                          基準日          効力発生日
                         (百万円)       配当額(円)
      平成29年5月25日
                 普通株式           1,036        5.29    平成29年3月31日           平成29年6月22日
        取締役会
       (2)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                           配当金の総額       1株当たり
        決議      株式の種類      配当の原資                       基準日        効力発生日
                            (百万円)      配当額(円)
     平成30年5月31日
               普通株式      利益剰余金          1,640       8.38   平成30年3月31日         平成30年6月23日
       取締役会
     (リース取引関係)

                                  70/107


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 第58期                           第59期
             (自 平成28年4        月1日                   (自 平成29年4        月1日
             至 平成29年3月31日)                           至 平成30年3月31日)
     オペレーティング・リース取引                           オペレーティング・リース取引
       解約不能のものに係る未経過リース料                              解約不能のものに係る未経過リース料
        1年内                  865百万円         1年内                  866百万円
        1年超                 1,787百万円          1年超                  923百万円
         合計                 2,653百万円           合計                 1,790百万円
     (金融商品関係)

      第58期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
      1  金融商品の状況に関する事項
      (1)  金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
       当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
       については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
       め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
       行わない方針であります。
        また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
      (2)  金融商品の内容及びそのリスク

        預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
       る信用リスクに晒されており、また一部外貨建て預金を保有しているため為替変動リスクにも晒されてお
       ります。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源泉である預り純資産を数行
       の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理している
       ため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒される
       ことは無いと考えております。また、グロ-バルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営
       業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託
       へのシ-ドマネ-の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価
       格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりますが、それらの一部につい
       ては為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジしております。なお、為替変
       動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しております。デリバティブ取引は、
       取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段と
       ヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重要な会計方針「4 ヘッジ
       会計の方法」」をご参照下さい。
        営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日でありま
       す。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債
       務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
       用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
       め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
       払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
       も晒されております。
        外貨建ての関係会社短期借入金に関しましては、為替変動リスクに晒されておりますが、為替予約によ
       りリスクをヘッジしております。
      (3)  金融商品に係るリスク管理体制

       ①  信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
         当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
        経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
        手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
        リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
       ②  市場リスク(為替や価格等の変動リスク)の管理
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
        取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ-スで為替変動リスクを測定し、
        モ ニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
        変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
        の時価を算出し、評価損益(ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
        益)を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
        商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ-・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
        週次ベ-スで実施しております。さらに、外貨建ての関係会社短期借入金に関しては、為替変動リスク
        を回避する目的でデリバティブ取引を行っております。
       ③  流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理

         当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
        に、手許流動性(最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
        クを管理しております。
      2  金融商品の時価等に関する事項

         平成29年3月31日(当事業年度の決算日)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額につい
        ては、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には
        含めておりません。
                                                 (単位:百万円)

                           貸借対照表
                                      時価(※1)             差額
                          計上額(※1)
      (1)  現金・預金
                               16,761            16,761              -
      (2)  未収委託者報酬
                               10,757            10,757              -
      (3)  未収収益
                               2,799            2,799             -
      (4)  関係会社短期貸付金
                                962            962            -
      (5)  有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券                       11,777            11,777              -
      (6)  未払金
                              (4,043)            (4,043)              -
      (7)  未払費用
                              (4,229)            (4,229)              -
      (8)  デリバティブ取引(※2)
      ヘッジ会計が適用されていないもの
                                 35            35           -
      ヘッジ会計が適用されているもの
                                (1)            (1)            -
         デリバティブ取引計                        34            34           -
        (※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
        (※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
      (注)   1  金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

         (1)  現金・預金、(2)         未収委託者報酬         、(3)   未収収益並びに(4)           関係会社短期貸付金
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
           ております。
         (5)  有価証券及び投資有価証券
           投資信託は基準価額によっております。
         (6)  未払金及び(7)        未払費用
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
           ております。
         (8)  デリバティブ取引
           (デリバティブ取引関係)注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないもののう
          ち75百万円は貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、39百万円は流動負債のその他に含まれてお
          ります。また、ヘッジ会計が適用されているもののうち20百万円は貸借対照表上流動資産のその他
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          に含まれ、22百万円は流動負債のその他に含まれております。
         2  非上場株式等(貸借対照表計上額16百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フロー

           を見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)有価証券及
           び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
         3  子会社株式(貸借対照表計上額20,310百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額2,892百万
           円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握す
           ることが極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
         4  金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                                 (単位:百万円)

                                   1年超         5年超
                         1年以内                           10年超
                                  5年以内         10年以内
      現金・預金                     16,761           -         -         -
      未収委託者報酬                     10,757           -         -         -
      未収収益                      2,799           -         -         -
      有価証券及び投資有価証券
       投資信託                      10        616         907         735
            合計               30,328           616         907         735
     第59期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

      1  金融商品の状況に関する事項
      (1)  金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
       当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
       については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
       め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
       行わない方針であります。
        また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
      (2)  金融商品の内容及びそのリスク

        預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
       る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
       泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
       定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
       権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ-バルに事業を展開していることか
       ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
       に自己で設定した投資信託へのシ-ドマネ-の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
       株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
       すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
       ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しておりま
       す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
       会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
       要な会計方針「4 ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
        営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日でありま
       す。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債
       務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
       用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
       め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
       払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
                                  73/107


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       も晒されております。
        外貨建ての関係会社短期借入金に関しましては、為替変動リスクに晒されておりますが、為替予約によ
       りリスクをヘッジしております。
      (3)  金融商品に係るリスク管理体制

       ①  信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
         当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
        経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
        手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
        リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
       ②  市場リスク(為替や価格等の変動リスク)の管理
         当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
        取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ-スで為替変動リスクを測定し、
        モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
        変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
        の時価を算出し、評価損益(ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
        益)を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
        商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ-・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
        週次ベ-スで実施しております。さらに、外貨建ての関係会社短期借入金に関しては、為替変動リスク
        を回避する目的でデリバティブ取引を行っております。
       ③  流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理

         当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
        に、手許流動性(最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
        クを管理しております。
      2  金融商品の時価等に関する事項

         平成30年3月31日(当事業年度の決算日)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額につい
        ては、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には
        含めておりません。
                                                 (単位:百万円)

                           貸借対照表
                                      時価(※1)             差額
                          計上額(※1)
      (1)  現金・預金
                               14,024            14,024              -
      (2)  未収委託者報酬
                               15,873            15,873              -
      (3)  未収収益
                               3,174            3,174             -
      (4)  関係会社短期貸付金
                               1,128            1,128             -
      (5)  有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券                       14,106            14,106              -
      (6)  未払金
                              (5,874)            (5,874)              -
      (7)  未払費用
                              (4,634)            (4,634)              -
      (8)  デリバティブ取引(※2)
      ヘッジ会計が適用されていないもの
                                (14)            (14)             -
      ヘッジ会計が適用されているもの
                                336            336            -
         デリバティブ取引計                       321            321            -
        (※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
        (※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
      (注)   1  金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

         (1)  現金・預金、(2)         未収委託者報酬         、(3)   未収収益並びに(4)関係会社短期貸付金
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
           ております。
         (5)  有価証券及び投資有価証券
           投資信託は基準価額によっております。
         (6)  未払金及び(7)        未払費用
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
           ております。
         (8)  デリバティブ取引
           (デリバティブ取引関係)注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないもののう
          ち8百万円は貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、23百万円は流動負債のその他に含まれてお
          ります。また、ヘッジ会計が適用されているものは貸借対照表上流動資産のその他に含まれており
          ます。
         2  非上場株式等(貸借対照表計上額16百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フロー

           を見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)有価証券及
           び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
         3  子会社株式(貸借対照表計上額22,876百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額2,892百万
           円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握す
           ることが極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
         4  金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                                 (単位:百万円)

                                  1年超         5年超
                         1年以内                           10年超
                                  5年以内         10年以内
      現金・預金                     14,024           -         -         -
      未収委託者報酬                     15,873           -         -         -
      未収収益                      3,174           -         -         -
      有価証券及び投資有価証券
       投資信託                      19        616        1,743          545
            合計               33,090           616        1,743          545
     (有価証券関係)

      第58期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
      1 子会社株式及び関連会社株式
                        (単位:百万円)

                      貸借対照表計上額
      子会社株式                       20,310
      関連会社株式                        2,892

     (注)

         子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等が
         できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
      2 その他有価証券

                                                 (単位:百万円)
                  種類       貸借対照表計上額              取得原価             差額
      貸借対照表計上額
                 投資信託              6,299            5,590            708
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      が取得原価を超え
                  小計             6,299            5,590            708
      るもの
      貸借対照表計上額
                 投資信託              5,478            5,780           △302
      が取得原価を超え
                  小計             5,478            5,780           △302
      ないもの
             合計                  11,777            11,370            406
     (注)  1

         減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減
         損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
         必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度については、該当ございま
         せん。
       2
         非上場株式等(貸借対照表計上額 16百万円)については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
         シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
         ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
      3 当事業年度中に売却したその他有価証券

                                                 (単位:百万円)
           種類              売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
      投資信託                       3,198              174             120
           合計                  3,198              174             120

      第59期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

      1 子会社株式及び関連会社株式
                        (単位:百万円)

                      貸借対照表計上額
      子会社株式                       22,876
      関連会社株式                        2,892

     (注)

         子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等が
         できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
      2 その他有価証券

                                                 (単位:百万円)
                  種類       貸借対照表計上額              取得原価             差額
      貸借対照表計上額
                 投資信託              8,544            7,535           1,008
      が取得原価を超え
                  小計             8,544            7,535           1,008
      るもの
      貸借対照表計上額
                 投資信託              5,561            5,982           △420
      が取得原価を超え
                  小計             5,561            5,982           △420
      ないもの
             合計                 14,106            13,518             588
     (注)  1

         減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減
         損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
         必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度については、該当ございま
         せん。
       2
         非上場株式等(貸借対照表計上額 16百万円)については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
         シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
         ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
      3 当事業年度中に売却したその他有価証券

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                                                 (単位:百万円)
           種類              売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
      投資信託                       2,792              199             133
           合計                  2,792              199             133

     (デリバティブ取引関係)

      第58期(平成29年3月31日)
     1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
      (1)株式関連
                                  契約額等の
                          契約額等                    時価       評価損益
             種類                      うち1年超
                         (百万円)                   (百万円)        (百万円)
                                  (百万円)
             株価指数先物取引
      市場取引         売建               1,729            -        35        35
               買建                 -          -        -        -
             合計               1,729            -        35        35
     (注)   1  上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。

       2
         時価の算定方法
         金融商品取引所が定める清算指数によっております。
     2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

      (1)通貨関連
                                            契約額等の
       ヘッジ        デリバティブ取引             主なヘッジ         契約額等                  時価
                                            うち1年超
      会計の方法           の種類等            対象      (百万円)                 (百万円)
                                            (百万円)
             為替予約取引
              売建
               米ドル                          2,993          -        11
       原則的        豪ドル                投資            77        -        △2
      処理方法         シンガポールドル               有価証券           1,639          -       △20
               香港ドル                           205         -         2
               人民元                          1,946          -         6
               ユーロ                            57        -         0
                  合計                     6,920          -        △1
     (注)  1

         時価の算定方法
         取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
     第59期(平成30年3月31日)

     1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
      (1)株式関連
                                  契約額等の
                          契約額等                    時価       評価損益
             種類                      うち1年超
                         (百万円)                   (百万円)        (百万円)
                                  (百万円)
             株価指数先物取引
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      市場取引         売建               2,422            -       △14        △14
               買建                 -          -        -        -
             合計               2,422            -       △14        △14
     (注)   1  上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。

       2
         時価の算定方法
         金融商品取引所が定める清算指数によっております。
     2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

      (1)通貨関連
                                            契約額等の
       ヘッジ        デリバティブ取引             主なヘッジ         契約額等                  時価
                                            うち1年超
      会計の方法            の種類等            対象      (百万円)                 (百万円)
                                            (百万円)
             為替予約取引
              売建
               米ドル                          4,447          -        196
       原則的         豪ドル                投資           109         -        10
      処理方法         シンガポールドル               有価証券           1,783          -        65
               香港ドル                           541         -        25
               人民元                          2,156          -        32
               ユーロ                           154         -         6
                  合計                     9,192          -        336
     (注)  1

         時価の算定方法
         取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
     (持分法損益等)

                 第58期                           第59期
             (自 平成28年4        月1日                   (自 平成29年4        月1日
             至 平成29年3月31日)                           至 平成30年3月31日)
     関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等                           関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等

                       (単位:百万円)                           (単位:百万円)
     (1)  関連会社に対する投資の金額                      3,030   (1)  関連会社に対する投資の金額                     3,008
     (2)  持分法を適用した場合の投資の金額                      9,455   (2)  持分法を適用した場合の投資の金額                    10,409
     (3)  持分法を適用した場合の投資利益の金額                      2,092   (3)  持分法を適用した場合の投資利益の金額                     1,827
     (退職給付関係)

       第58期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

       1 採用している退職給付制度の概要
         当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
       2 確定給付制度
       (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                    (百万円)
         退職給付債務の期首残高                              1,299
          勤務費用                               150
          利息費用                                2
          数理計算上の差異の発生額                              △190
          退職給付の支払額                              △72
                                  78/107

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         退職給付債務の期末残高                              1,190
       (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

         退職給付債務                              1,190
         未積立退職給付債務                              1,190
         未認識数理計算上の差異                               69
         貸借対照表に計上された負債の額                              1,259
         退職給付引当金                              1,259

         貸借対照表に計上された負債の額                              1,259
       (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額

         勤務費用                               150
         利息費用                                2
         数理計算上の差異の費用処理額                               23
         確定給付制度に係る退職給付費用                               177
       (4)数理計算上の計算基礎に関する事項

          当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
         割引率                       0.2%
       3  確定拠出制度

         当社の確定拠出制度への要拠出額は、213百万円でありました。
       第59期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

       1 採用している退職給付制度の概要
         当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
       2 確定給付制度
       (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                    (百万円)
         退職給付債務の期首残高                              1,190
          勤務費用                               130
          利息費用                                2
          数理計算上の差異の発生額                               66
          退職給付の支払額                              △76
         退職給付債務の期末残高                              1,313
       (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

         退職給付債務                              1,313
         未積立退職給付債務                              1,313
         未認識数理計算上の差異                                2
         貸借対照表に計上された負債の額                              1,316
         退職給付引当金                              1,316

         貸借対照表に計上された負債の額                              1,316
                                  79/107



                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
         勤務費用                               130
         利息費用                                2
         数理計算上の差異の費用処理額                               △0
         確定給付制度に係る退職給付費用                               132
       (4)数理計算上の計算基礎に関する事項

          当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
         割引率                                                        0.2%
       3  確定拠出制度

         当社の確定拠出制度への要拠出額は、222百万円でありました。
      (ストックオプション等関係)

      第58期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
      1 ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
       (1)  ストックオプション(新株予約権)の内容
                      平成21年度ストックオプション(1)                  平成21年度ストックオプション(2)

                      当社及び関係会社の                  当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                               271名                   48名
                      取締役・従業員                  取締役・従業員
     株式の種類別のストック
                      普通株式           19,724,100株       普通株式            1,702,800株
     オプションの付与数 (注)
     付与日                     平成22年2月8日                  平成22年8月20日
                      平成24年1月22日(以下「権利行使
                      可能初日」といいます。)、当該権
                      利行使可能初日から1年経過した日
                      の翌日、及び当該権利行使可能初日
                      から2年経過した日の翌日まで原則
     権利確定条件                 として従業員等の地位にあることを                          同左
                      要し、それぞれ保有する新株予約権
                      の2分の1、4分の1、4分の1ず
                      つ権利確定する。ただし、本新株予
                      約権の行使時において、当社が株式
                      公開していることを要する。
                      付与日から、権利行使可能初日から
     対象勤務期間                                           同左
                      2年を経過した日まで
                         平成24年1月22日から
     権利行使期間                                           同左
                         平成32年1月21日まで
                      平成23年度ストックオプション(1)                  平成28年度ストックオプション(1)

                      当社及び関係会社の                  当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                               186名                   16名
                      取締役・従業員                  取締役・従業員
     株式の種類別のストック
                      普通株式           6,101,700株       普通株式            4,437,000株
     オプションの付与数 (注)
     付与日                     平成23年10月7日                  平成28年7月15日
                      平成25年10月7日(以下「権利行使                  平成30年7月15日(以下「権利行使可
                      可能初日」といいます。)、当該権                  能初日」といいます。)、当該権利行
                      利行使可能初日から1年経過した日                  使可能初日から1年経過した日の翌
                      の翌日、及び当該権利行使可能初日                  日、及び当該権利行使可能初日から2
                      から2年経過した日の翌日まで原則                  年経過した日の翌日まで原則として従
     権利確定条件                 として従業員等の地位にあることを                  業員等の地位にあることを要し、それ
                      要し、それぞれ保有する新株予約権                  ぞれ保有する新株予約権の3分の1、
                      の2分の1、4分の1、4分の1ず                  3分の1、3分の1ずつ権利確定す
                      つ権利確定する。ただし、本新株予                  る。ただし、本新株予約権の行使時に
                      約権の行使時において、当社が株式                  おいて、当社が株式公開していること
                      公開していることを要する。                  を要する。
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                      付与日から、権利行使可能初日から                  付与日から、権利行使可能初日から2
     対象勤務期間
                      2年を経過した日まで                  年を経過した日まで
                         平成25年10月7日から                   平成30年7月15日から
     権利行使期間
                         平成33年10月6日まで                   平成38年7月31日まで
      (注) 株式数に換算して記載しております                      。
      (2)  ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況

         ① ストックオプション(新株予約権)の数
                       平成21年度ストックオプション(1)                  平成21年度ストックオプション(2)
     付与日                      平成22年2月8日                  平成22年8月20日
     権利確定前(株)
      期首                             1,762,200                   174,900
      付与                                 0                  0
      失効                              72,600                     0
      権利確定                                 0                  0
      権利未確定残                             1,689,600                   174,900
     権利確定後(株)
      期首                                -                  -
      権利確定                                -                  -
      権利行使                                -                  -
      失効                                -                  -
      権利未行使残                                -                  -
                       平成23年度ストックオプション(1)                  平成28年度ストックオプション(1)

     付与日                      平成23年10月7日                  平成28年7月15日
     権利確定前(株)
      期首                             4,738,800                      -
      付与                                 0              4,437,000
      失効                             1,848,000                    33,000
      権利確定                                 0                  0
      権利未確定残                             2,890,800                  4,404,000
     権利確定後(株)
      期首                                -                  -
      権利確定                                -                  -
      権利行使                                -                  -
      失効                                -                  -
      権利未行使残                                -                  -
      (注) 株式数に換算して記載しております                      。
         ② 単価情報

                       平成21年度ストックオプション(1)                  平成21年度ストックオプション(2)
     付与日                      平成22年2月8日                  平成22年8月20日
     権利行使価格(円)                                 625                  625
     付与日における公正な評価単価
                                       0                  0
     (円) (注)1
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                       平成23年度ストックオプション(1)                  平成28年度ストックオプション(1)

     付与日                      平成23年10月7日                  平成28年7月15日
     権利行使価格(円)                             737  (注)3
                                                        558
     付与日における公正な評価単価
                                       0                  0
     (円) (注)1
     (注)  1

         公正な評価単価に代え、本源的価値(取引事例比準法等による評価額と行使価格との差額)の見
         積りによっております。
       2
         ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
         当事業年度末における本源的価値の合計額     - 百万円
       3
         株式公開価格が737円(割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株
         式の分割又は併合の内容を適切に反映するよう調整される。)を上回る金額に定められた場合に
         は、株式公開日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
     第59期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

      1 ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
       (1)  ストックオプション(新株予約権)の内容
                      平成21年度ストックオプション(1)                   平成21年度ストックオプション(2)

                     当社及び関係会社の                   当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                               271名                   48名
                     取締役・従業員                   取締役・従業員
     株式の種類別のストック
                     普通株式           19,724,100株       普通株式            1,702,800株
     オプションの付与数 (注)
     付与日                     平成22年2月8日                   平成22年8月20日
                     平成24年1月22日(以下「権利行使可
                     能初日」といいます。)、当該権利行
                     使可能初日から1年経過した日の翌
                     日、及び当該権利行使可能初日から2
                     年経過した日の翌日まで原則として従
     権利確定条件                業員等の地位にあることを要し、それ                          同左
                     ぞれ保有する新株予約権の2分の1、
                     4分の1、4分の1ずつ権利確定す
                     る。ただし、本新株予約権の行使時に
                     おいて、当社が株式公開していること
                     を要する。
                     付与日から、権利行使可能初日から2
     対象勤務期間                                           同左
                     年を経過した日まで
                         平成24年1月22日から
     権利行使期間                                           同左
                         平成32年1月21日まで
                      平成23年度ストックオプション(1)                   平成28年度ストックオプション(1)

                     当社及び関係会社の                   当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                               186名                   16名
                     取締役・従業員                   取締役・従業員
     株式の種類別のストック
                     普通株式            6,101,700株       普通株式            4,437,000株
     オプションの付与数 (注)
     付与日                     平成23年10月7日                  平成28年7月15日
                     平成25年10月7日(以下「権利行使可                   平成30年7月15日(以下「権利行使可
                     能初日」といいます。)、当該権利行                   能初日」といいます。)、当該権利行
                     使可能初日から1年経過した日の翌                   使可能初日から1年経過した日の翌
                     日、及び当該権利行使可能初日から2                   日、及び当該権利行使可能初日から2
                     年経過した日の翌日まで原則として従                   年経過した日の翌日まで原則として従
     権利確定条件                業員等の地位にあることを要し、それ                   業員等の地位にあることを要し、それ
                     ぞれ保有する新株予約権の2分の1、                   ぞれ保有する新株予約権の3分の1、
                     4分の1、4分の1ずつ権利確定す                   3分の1、3分の1ずつ権利確定す
                     る。ただし、本新株予約権の行使時に                   る。ただし、本新株予約権の行使時に
                     おいて、当社が株式公開していること                   おいて、当社が株式公開していること
                     を要する。                   を要する。
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                      付与日から、権利行使可能初日から2                   付与日から、権利行使可能初日から2
     対象勤務期間
                      年を経過した日まで                   年を経過した日まで
                         平成25年10月7日から                   平成30年7月15日から
     権利行使期間
                         平成33年10月6日まで                   平成38年7月31日まで
                       平成28年度ストックオプション(2)

                      当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                                 31名
                      取締役・従業員
     株式の種類別のストック
                      普通株式            4,409,000株
     オプションの付与数 (注)
     付与日                      平成29年4月27日
                      平成31年4月27日(以下「権利行使可
                      能初日」といいます。)、当該権利行
                      使可能初日から1年経過した日の翌
                      日、及び当該権利行使可能初日から2
                      年経過した日の翌日まで原則として従
     権利確定条件                 業員等の地位にあることを要し、それ
                      ぞれ保有する新株予約権の3分の1、
                      3分の1、3分の1ずつ権利確定す
                      る。ただし、本新株予約権の行使時に
                      おいて、当社が株式公開していること
                      を要する。
                      付与日から、権利行使可能初日から2
     対象勤務期間
                      年を経過した日まで
                           平成31年4月27日から
     権利行使期間
                           平成39年4月30日まで
     (注) 株式数に換算して記載しております                      。

      (2)  ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況

         ① ストックオプション(新株予約権)の数
                       平成21年度ストックオプション(1)                  平成21年度ストックオプション(2)
     付与日                      平成22年2月8日                  平成22年8月20日
     権利確定前(株)
      期首                             1,689,600                   174,900
      付与                                 0                  0
      失効                              194,700                   66,000
      権利確定                                 0                  0
      権利未確定残                             1,494,900                   108,900
     権利確定後(株)
      期首                                -                  -
      権利確定                                -                  -
      権利行使                                -                  -
      失効                                -                  -
      権利未行使残                                -                  -
                       平成23年度ストックオプション(1)                  平成28年度ストックオプション(1)

     付与日                      平成23年10月7日                  平成28年7月15日
     権利確定前(株)
      期首                             2,890,800                  4,404,000
      付与                                 0                  0
      失効                              204,600                  786,000
                                  83/107


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      権利確定                                 0                  0
      権利未確定残                             2,686,200                  3,618,000
     権利確定後(株)
      期首                                -                  -
      権利確定                                -                  -
      権利行使                                -                  -
      失効                                -                  -
      権利未行使残                                -                  -
                      平成28年度ストックオプション(2)

     付与日                     平成29年4月27日
     権利確定前(株)

      期首                                -
      付与                            4,409,000
      失効                             532,000
      権利確定                                0
      権利未確定残                            3,877,000
     権利確定後(株)
      期首                                -
      権利確定                                -
      権利行使                                -
      失効                                -
      権利未行使残                                -
      (注) 株式数に換算して記載しております                      。
         ② 単価情報

                      平成21年度ストックオプション(1)                   平成21年度ストックオプション(2)
     付与日                     平成22年2月8日                   平成22年8月20日
     権利行使価格(円)                                625                   625
     付与日における公正な評価単価
                                       0                   0
     (円) (注)1
                      平成23年度ストックオプション(1)                   平成28年度ストックオプション(1)

     付与日                     平成23年10月7日                   平成28年7月15日
     権利行使価格(円)
                                   737(注)3                      558
     付与日における公正な評価単価
                                       0                   0
     (円) (注)1
                      平成28年度ストックオプション(2)

     付与日                     平成29年4月27日
     権利行使価格(円)
                                      553
     付与日における公正な評価単価
                                       0
     (円) (注)1
     (注)   1

          公正な評価単価に代え、本源的価値(取引事例比準法等による評価額と行使価格との差額)の
          見積りによっております。
        2
          ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
          当事業年度末における本源的価値の合計額      1,149百万円
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        3
          株式公開価格が737円(割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該
          株式の分割又は併合の内容を適切に反映するように調整される。)を上回る金額に定められた
          場合には、株式公開日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
     (税効果会計関係)

                 第58期                           第59期

             (平成29年3月31日)                           (平成30年3月31日)
     1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別                           1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
       の内訳                           の内訳
                       (単位:百万円)                           (単位:百万円)
       繰延税金資産(流動)                           繰延税金資産(流動)
        賞与引当金                    641       賞与引当金                    700
                            224                           314
        その他                           その他
        小計                           小計
                            865                          1,014
       繰延税金資産(固定)                           繰延税金資産(固定)

        投資有価証券評価損                    96      投資有価証券評価損                    96
        関係会社株式評価損                   1,430        関係会社株式評価損                   1,430
        退職給付引当金                    385       退職給付引当金                    402
        固定資産減価償却費                    119       固定資産減価償却費                    111
        その他                     63      その他                    211
        小計                   2,095        小計                   2,253
       繰延税金資産小計                    2,961       繰延税金資産小計                    3,268
                          △1,430                           △1,430
        評価性引当金                           評価性引当金
       繰延税金資産合計                    1,530       繰延税金資産合計                    1,838
       繰延税金負債(流動)                           繰延税金負債(流動)

                             0                           -
        その他有価証券評価差額金                           その他有価証券評価差額金
        小計                      0      小計                      -
       繰延税金負債(固定)                           繰延税金負債(固定)
        その他有価証券評価差額金                    123       その他有価証券評価差額金                    180
        繰延ヘッジ利益                     117       繰延ヘッジ利益                     152
        小計                    241       小計                    333
       繰延税金負債合計                     242      繰延税金負債合計                     333
       繰延税金資産の純額                    1,288       繰延税金資産の純額                    1,504
     2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担                           2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
       率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原                           率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原
       因となった主要な項目別の内訳                           因となった主要な項目別の内訳
                                 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

      法定実効税率                     30.9%
                                 率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であ
      (調整)
                                 るため注記を省略しております。
      交際費等永久に損金に算入されない項目                      0.6%
      受取配当金等永久に益金に算入されない
                           △5.3%
      項目
      過年度法人税等                      1.5%
                            0.2%
      海外子会社の留保利益の影響額等
      税効果会計適用後の法人税等の負担率
                           27.9%
     (関連当事者情報)

     第58期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
     1 関連当事者との取引
      (1)  財務諸表提出会社と関連当事者の取引
       (ア)   財務諸表提出会社の親会社
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          重要な該当事項はありません。
       (イ)   財務諸表提出会社の子会社

                           議決権等      関連
         会社等の              事業
              所在   資本金又         の所有     当事者           取引金額           期末残高
     種類    名称又は              の             取引の内容             科目
               地   は出資金         (被所有)      との           (百万円)           (百万円)
          氏名             内容
                           割合(%)      関係
                                    資金の貸付
                                              65
                                     (シンガ            関係会社
                                                         385
                                             (SGD
                                    ポールドル            短期貸付
                                                        (SGD
                                            800  千)
                                      貨建)             金
                                                      4,800千)
                                             (注2)
                                      (注1)
                                    貸付金利息
                                     (シンガ
                                              13
                                                          8
                                    ポールドル            未収収益
                                             (SGD
                                                        (SGD
                                      貨建)
                                            177  千)
                                                       105千)
                                資金の
                                     (注1)
                                貸付
        Nikko   Asset
              シンガ        アセット
        Management                   直接
                  312,000
                                    資金の貸付            関係会社
     子会社         ポール        マネジメ
                                            △4,422
                  (SGD  千)
        Internatio
                           100.00
                                     (円貨建)            短期貸付
                                                         577
               国        ント業
                                             (注4)
        nal  Limited
                                      (注3)             金
                                    貸付金利息

                                     (円貨建)            未収収益
                                               3           3
                                     (注3)
                                     増資の

                                             1,501
                                 -     引受            -
                                             (SGD
                                                         -
                                     (注5)
                                          20,000    千)
                                            △5,549
                                    資金の借入
                                                 関係会社
                                             (USD
                                     (米ドル貨
                                                 短期借入
                                           △50,000
                                                         -
        Nikko
                                      建)
                                                  金
        Asset                                      千)
                  181,542
              アメリ        アセット
                                      (注7)
                           間接    資金の
                                             (注8)
                  (USD  千)
     子会社   Management       カ       マネジメ
                                借入
                           100.00
              合衆国         ント業
                   (注6)
        Americas,                            借入金利息
                                              48
        Inc.
                                     (米ドル貨
                                                 未払費用
                                             (USD
                                                         -
                                      建)
                                            453  千)
                                     (注7)
     (注)

        取引条件及び取引条件の決定方針等
       1
         融資枠SGD11,000千、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
         しております。
       2
         資金の貸付に係る取引金額65百万円(SGD800千)の内訳は、貸付505百万円(SGD6,600千)及び返
         済439百万円(SGD5,800千)であります。
       3
         融資枠5,000百万円、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
         しております。
       4
         資金の貸付に係る取引金額△4,422百万円の内訳は、貸付577百万円及び返済5,000百万円でありま
         す。
       5
         Nikko   Asset   Management      International        Limitedの行った20,000,000株の新株発行増資を、1株
         につき1シンガポールドルで当社が引受けたものであります。
       6
         Nikko   Asset   Management      Americas,      Inc.の「資本金」は、資本金と資本剰余金の合計額を記載し
         ております。
       7
         融資枠USD50,000千、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
         しております。
       8
         資金の借入に係る取引金額△5,549百万円(USD△50,000千)は、返済であります。
     2  親会社又は重要な関連会社に関する注記

      (1)  親会社情報
         三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所等に上場)
         三井住友信託銀行株式会社(非上場)
      (2)  重要な関連会社の要約財務情報
        当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は
       以下のとおりであります。なお、下記数値は平成28年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為
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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       替相場で円貨に換算したものであります。
        資産合計            25,221百万円
        負債合計             5,428百万円
        純資産合計            19,792百万円
        営業収益            18,250百万円

        税引前当期純利益             6,809百万円
        当期純利益             4,680百万円
     第59期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

     1 関連当事者との取引
      (1)  財務諸表提出会社と関連当事者の取引
       (ア)   財務諸表提出会社の親会社
          重要な該当事項はありません。
       (イ)   財務諸表提出会社の子会社

                           議決権等      関連
         会社等の              事業
              所在   資本金又         の所有     当事者           取引金額           期末残高
     種類    名称又は              の             取引の内容             科目
               地   は出資金         (被所有)      との           (百万円)           (百万円)
          氏名             内容
                           割合(%)      関係
                                    資金の貸付
                                              159
                                                 関係会社
                                                         550
                                    (シンガポー
                                             (SGD
                                                 短期貸付
                                                        (SGD
                                    ルドル貨建)
                                           2,000千)
                                                  金
                                                      6,800千)
                                      (注1)
                                             (注2)
                                    貸付金利息
                                              13           8
                                    (シンガポー
                                                 未収収益
                                             (SGD           (SGD
                                    ルドル貨建)
                                            162千)           110千)
                                資金の
                                     (注1)
                                貸付
        Nikko   Asset
              シンガ        アセット
                                    資金の貸付            関係会社
        Management
                           直接
                  342,369
     子会社         ポール        マネジメ
                                     (円貨建)            短期貸付
                                              -          577
                  (SGD  千)
        Internatio
                           100.00
               国        ント業
                                      (注3)             金
        nal  Limited
                                    貸付金利息
                                     (円貨建)            未収収益
                                              12           3
                                     (注3)
                                             2,466

                                    増資の引受
                                 -                 -
                                             (SGD            -
                                     (注4)
                                           30,369千)
                      金融商品

        日本インス
                      取引業者
        ティテュー           100
                           直接
                                    増資の引受
                      として登
                  (百万円)
     子会社   ショナル証      日本                  -                 -
                                              100           -
                      録を受け
                                     (注5)
                           100.00
        券設立準備
                      るための
        株式会社
                      準備会社
     (注)

        取引条件及び取引条件の決定方針等
       1
         融資枠SGD11,000千、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
         しております。
       2
         資金の貸付に係る取引金額159百万円(SGD2,000千)の内訳は、貸付159百万円(SGD2,000千)で
         あります。
       3
         融資枠5,000百万円、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
         しております。
       4
         Nikko   Asset   Management      International        Limitedの行った30,369,000株の新株発行増資を、1株
         につき1シンガポールドルで当社が引受けたものであります。
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       5
         日本インスティテューショナル証券設立準備株式会社の行った2,000株の新株発行を、1株につき
         50千円で当社が引受けたものであります。
     2  親会社又は重要な関連会社に関する注記

      (1)  親会社情報
         三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所等に上場)
         三井住友信託銀行株式会社(非上場)
      (2)  重要な関連会社の要約財務情報
        当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は
       以下のとおりであります。なお、下記数値は平成29年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為
       替相場で円貨に換算したものであります。
        資産合計            27,012百万円
        負債合計             5,141百万円
        純資産合計            21,871百万円
        営業収益            15,830百万円

        税引前当期純利益             5,266百万円
        当期純利益             3,594百万円
     (セグメント情報等)

      セグメント情報
      第58期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
         当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
      第59期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

         当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
      関連情報

      第58期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
       1  製品及びサービスごとの情報
         当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
       2  地域ごとの情報

         (1)営業収益
          国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しておりま
         す。
         (2)有形固定資産

          国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
       3  主要な顧客ごとの情報

          営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
      第59期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

       1  製品及びサービスごとの情報
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         当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
       2  地域ごとの情報

         (1)営業収益
          国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しておりま
         す。
         (2)有形固定資産

          国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
       3  主要な顧客ごとの情報

          営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
     報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

      第58期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
         該当事項はありません。
      第59期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

         該当事項はありません。
     報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

      第58期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
         該当事項はありません。
      第59期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

         該当事項はありません。
     報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

      第58期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
         該当事項はありません。
      第59期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

         該当事項はありません。
     (1株当たり情報)

                                   第58期              第59期

                項目               (自 平成28年4        月1日       (自 平成29年4        月1日
                                至 平成29年3月31日)              至 平成30年3月31日)
     1株当たり純資産額                                 288円29銭              319円40銭
     1株当たり当期純利益金額                                  28円38銭              35円64銭
     (注) 1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社株式
          が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないため記載
          しておりません。
        2 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

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                                   第58期              第59期
                項目               (自 平成28年4        月1日       (自 平成29年4        月1日
                                至 平成29年3月31日)              至 平成30年3月31日)
     当期純利益(百万円)                                    5,562              6,979
     普通株主に帰属しない金額(百万円)                                     -              -

     普通株式に係る当期純利益(百万円)                                    5,562              6,979
     普通株式の期中平均株式数(千株)                                  196,009              195,794

     希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株                         平成21年度ストックオプショ              平成21年度ストックオプショ
     当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜                         ン(1) 1,689,600株、平成21              ン(1) 1,494,900株、平成21
     在株式の概要                         年度ストックオプション              年度ストックオプション
                              (2) 174,900株、平成23年度              (2) 108,900株、平成23年度
                              ストックオプション(1)               ストックオプション(1) 
                              2,890,800株、平成28年度ス              2,686,200株、平成28年度ス
                              トックオプション(1)               トックオプション(1) 
                              4,404,000株              3,618,000株、平成28年度ス
                                            トックオプション(2) 
                                            3,877,000株
        3 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                   第58期              第59期
                項目
                                (平成29年3月31日)              (平成30年3月31日)
     純資産の部の合計額(百万円)                                   56,475              62,511

     純資産の部の合計額から控除する金額(百万円)                                     -              -
     普通株式に係る期末の純資産額(百万円)                                   56,475              62,511
     1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の
                                        195,893              195,711
     普通株式の数(千株)
     (重要な後発事象)

      新株予約権(ストックオプション)の付与

         当社は平成30年3月15日付の臨時株主総会及び平成30年3月20日開催の取締役会の決議に基づき、平
        成30年4月27日にストックオプションとして新株予約権を当社、当社子会社の取締役及び従業員36名に
        付与いたしました。
         ① 新株予約権の数                            4,422個
         ② 新株予約権の目的となる株式の種類及び数       当社普通株式 4,422,000株
         ③ 新株予約権の発行価額                                                                      無償
         ④ 新株予約権の行使時の払込金額                1株当たり金694円
         ⑤ 新株予約権の行使期間                       平成32年4月27日から平成40年4月30日まで
     中間財務諸表等

     (1)中間貸借対照表
                                   (単位:百万円)

                               第60期中間会計期間
                               (2018年9月30日)
     資産の部
      流動資産
       現金・預金                                24,039
       有価証券                                  19
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       未収委託者報酬                                14,192
       未収収益                                 920
       関係会社短期貸付金                                 743
       その他                    ※2             2,462
       流動資産合計                                42,379
      固定資産
       有形固定資産                    ※1              160
       無形固定資産                                  96
       投資その他の資産
        投資有価証券                               11,639
        関係会社株式                               25,769
        長期差入保証金                                463
        繰延税金資産                               1,450
                                          0
        長期前払費用
        投資その他の資産合計                               39,324
       固定資産合計                                39,580
      資産合計                                 81,960
                                   (単位:百万円)

                               第60期中間会計期間
                                (2018年9月30日)
     負債の部
      流動負債
       未払金                                6,326
       未払費用                                3,919
       未払法人税等                                1,899
       未払消費税等                     ※3             627
       賞与引当金                                1,452
       役員賞与引当金                                  60
                                         548
       その他
       流動負債合計                                14,835
      固定負債
       退職給付引当金                                1,355
                                         450
       その他
       固定負債合計                                1,805
      負債合計                                 16,640
     純資産の部
      株主資本
       資本金                                17,363
       資本剰余金
                                        5,220
        資本準備金
        資本剰余金合計                               5,220
       利益剰余金
        その他利益剰余金
                                       42,692
         繰越利益剰余金
        利益剰余金合計                               42,692
       自己株式                                △833
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       株主資本合計                                64,442
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                 729
                                         147
       繰延ヘッジ損益
       評価・換算差額等合計                                 876
      純資産合計                                 65,319
     負債純資産合計                                  81,960
     (2)中間損益計算書

                                   (単位:百万円)

                                第60期中間会計期間
                               (自 2018年4月1日
                                至 2018年9月30日)
      営業収益
       委託者報酬                                40,168
                                        1,608
       その他営業収益
       営業収益合計                                41,776
                            ※1           36,000
      営業費用及び一般管理費
      営業利益
                                        5,776
      営業外収益                      ※2             842
                            ※3             441
      営業外費用
      経常利益
                                        6,177
      特別利益                      ※4             98
      特別損失                      ※5             144
      税引前中間純利益
                                        6,131
                            ※6            1,758
      法人税等
      中間純利益                                 4,373
     (3)中間株主資本等変動計算書

     第60期中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)

                                                     (単位:百万円)
                                      株主資本
                            資本剰余金            利益剰余金
                                     その他利益
                                                        株主資本
                    資本金                              自己株式
                                      剰余金                   合計
                               資本剰余金             利益剰余金
                         資本準備金
                                合計             合計
                                      繰越利益
                                      剰余金
     当期首残高                17,363      5,220      5,220      39,959       39,959      △786     61,756
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                 △1,640       △1,640           △1,640
      中間純利益                                  4,373       4,373           4,373
      自己株式の取得                                               △47      △47
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額(純額)
     当中間期変動額合計                                   2,733       2,733      △47     2,685
     当中間期末残高                17,363      5,220      5,220      42,692       42,692      △833     64,442
                                  92/107


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                       評価・換算差額等
                                     純資産合計

                   その他
                        繰延ヘッジ      評価・換算
                   有価証券
                          損益     差額等合計
                  評価差額金
     当期首残高                 408      346      754     62,511
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                 △1,640
      中間純利益                                  4,373
      自己株式の取得                                   △47
      株主資本以外の項目の
                      321     △198       122       122
      当中間期変動額(純額)
     当中間期変動額合計                 321     △198       122      2,808
     当中間期末残高                 729      147      876     65,319
     注記事項

      (重要な会計方針)
                                     第60期中間会計期間

              項目                       (自 2018年4月1日
                                     至 2018年9月30日)
      1 資産の評価基準及び評価方法                     (1)  有価証券
                           ①子会社株式及び関連会社株式
                             総平均法による原価法
                           ②その他有価証券
                            時価のあるもの
                             中間決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全
                            部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算
                            定)
                            時価のないもの
                             総平均法による原価法
                          (2)  デリバティブ
                            時価法
      2 固定資産の減価償却の方法                     (1)  有形固定資産
                            定率法により償却しております。ただし、2016年4月1日以降
                           に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
                           ております。
                          (2)  無形固定資産
                            定額法により償却しております。なお、ソフトウエア(自社利
                           用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定
                           額法によっております。
      3 引当金の計上基準                     (1)  賞与引当金
                            従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づ
                           き当中間会計期間負担額を計上しております。
                          (2)  役員賞与引当金
                            役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき
                           当中間会計期間負担額を計上しております。
                          (3)  退職給付引当金
                            従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給
                           付債務及び年金資産の見込額に基づき当中間会計期間末において
                           発生していると認められる額を計上しております。
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                           ① 退職給付見込額の期間帰属方法
                            退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期
                           間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準に
                           よっております。
                           ② 数理計算上の差異の費用処理方法
                            数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平
                           均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按
                           分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しておりま
                           す。
      4 ヘッジ会計の方法                     (1)  ヘッジ会計の方法
                            繰延ヘッジ処理によっております。
                          (2)  ヘッジ手段とヘッジ対象
                            ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券でありま
                           す。
                          (3)  ヘッジ方針
                            ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスク
                           をヘッジしております。
                          (4)  ヘッジ有効性評価の方法
                            ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動
                           によるヘッジ手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し
                           有効性を評価しております。
      5 その他中間財務諸表作成のための基                     (1)消費税等の会計処理
        本となる重要な事項                     消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、
                           控除対象外消費税等は、当中間会計期間の費用として処理してお
                           ります。
                          (2)税金費用の計算方法
                            税金費用については、当中間会計期間を含む事業年度の税引前
                           当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積
                           り、税引前中間純利益に、当該見積実効税率を乗じて計算してお
                           ります。
     (表示方法の変更)

                           第60期中間会計期間

                           (自 2018年4月1日
                           至 2018年9月30日)
        (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用)
        「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当中間会計
       期間の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分
       に表示する方法に変更しております。
     (中間貸借対照表関係)


                     第60期中間会計期間

                     (2018年9月30日)
      ※1 有形固定資産の減価償却累計額
                 1,899百万円
      ※2 信託資産
        流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村
       信託銀行株式会社に信託しております。
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      ※3 消費税等の取扱い
        仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示して
       おります。
      ※4 保証債務
        当社は、Nikko       Asset   Management      Europe    Ltd  がロンドン      ウォール     リミテッド
       パートナーシップに支払うオフィス賃借料等の債務516百万円に対して保証を行っ
       ております。また当社は、Nikko                Asset   Management      Americas,     Inc.   がマディソ
       ン  タワー    アソシエイツ       リミテッド      パートナーシップに支払うオフィス賃借料
       等の債務36百万円に対して保証を行っております。
     (中間損益計算書関係)

                     第60期中間会計期間

                    (自 2018年4月1日
                     至 2018年9月30日)
      ※1 減価償却実施額
         有形固定資産                        34百万円
         無形固定資産                        19百万円
      ※2 営業外収益のうち主要なもの

         受取利息                        13百万円
         受取配当金                       824百万円
      ※3 営業外費用のうち主要なもの

         支払利息                       181百万円
         デリバティブ費用                       165百万円
      ※4 特別利益のうち主要なもの

         投資有価証券売却益                        98百万円
      ※5 特別損失のうち主要なもの

         投資有価証券売却損                       144百万円
      㯿ᘰNⶕ鍏᪊ࡧᾕ錰欰䨰儰譺ຑ톌뭵⠰欰搰䴰縰地昰漰ż⅏뽬픰欰蠰誊ࡻ霰地昰䐰謰

        め、法人税等調整額は「法人税等」に含めて表示しております。
     (中間株主資本等変動計算書関係)


      第60期中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)

      1 発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類          当事業年度期首          当中間会計期間増加           当中間会計期間減少           当中間会計期間末
      普通株式(株)             197,012,500               -          -       197,012,500

      2 自己株式の種類及び株式数に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首          当中間会計期間増加           当中間会計期間減少           当中間会計期間末
      普通株式(株)              1,301,700            64,000            -        1,365,700

     (注) 自己株式の増加は、自己株式の取得であります。

      3 新株予約権等に関する事項

                                新株予約権の目的となる株式の数(株)
                   新株予約権の                                    当中間会計
                                   当中間       当中間
       新株予約権の内訳            目的となる                                   期間末残高
                            当事業                     当中間
                                   会計期間       会計期間
                    株式の種類                                   (百万円)
                            年度期首                    会計期間末
                                    増加       減少
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     2009年度
                    普通株式        1,494,900           -    108,900      1,386,000          -
     ストックオプション(1)
     2009年度
                    普通株式         108,900          -       -    108,900         -
     ストックオプション(2)
     2011年度
                    普通株式        2,686,200           -    287,100      2,399,100          -
     ストックオプション(1)
     2016年度
                    普通株式        3,618,000           -       -   3,618,000          -
     ストックオプション(1)
     2016年度
                    普通株式        3,877,000           -       -   3,877,000          -
     ストックオプション(2)
     2017年度
                    普通株式           -   4,422,000           -   4,422,000          -
     ストックオプション(1)
               合計             11,785,000       4,422,000        396,000     15,811,000
     (注)1 2017年度ストックオプション(1)の増加は、新株予約権の発行によるものであります。
       2 2009年度ストックオプション(1)及び2011年度ストックオプション(1)の減少は、新株予約権の失効に
          よるものであります。
       3 2009年度ストックオプション(1)1,386,000株、2009年度ストックオプション(2)108,900株及び2011年
          度ストックオプション(1)2,399,100株は、当中間会計期間末現在、権利行使期間の初日が到来してお
          りますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができません。また、2016年
          度ストックオプション(1)、2016年度ストックオプション(2)及び2017年度ストックオプション(1)は
          権利行使期間の初日が到来しておりません。
      4 配当に関する事項

      (1)  配当金支払額
                       配当金の総額         1株当たり

        決議       株式の種類                           基準日        効力発生日
                         (百万円)        配当額(円)
      2018年5月31日
                普通株式           1,640         8.38    2018年3月31日         2018年6月23日
       取締役会
      (2)  基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間末後となるもの

         該当事項はありません。

     (リース取引関係)

                     第60期中間会計期間
                    (自 2018年4月1日
                     至 2018年9月30日)
      オペレーティング・リース取引
       解約不能のものに係る未経過リース料
              1年内                  866百万円
              1年超                 7,125百万円
                合計                7,991百万円
     (金融商品関係)

      第60期中間会計期間(2018年9月30日)

      1  金融商品の時価等に関する事項
         2018年9月30日(当中間決算日)における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
        は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含
        めておりません。
                                                (単位:百万円)

                         中間貸借対照表
                                       時価(※1)             差額
                          計上額(※1)
     (1)  現金・預金
                               24,039            24,039             -
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     (2)  未収委託者報酬
                               14,192            14,192             -
     (3)  未収収益
                                 920            920           -
     (4)  関係会社短期貸付金
                                 743            743           -
     (5)  有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券                       11,642            11,642             -
     (6)  未払金
                               (6,326)            (6,326)             -
     (7)  未払費用
                               (3,919)            (3,919)             -
     (8)  デリバティブ取引(※2)
     ヘッジ会計が適用されていないもの
                                (190)            (190)            -
     ヘッジ会計が適用されているもの
                                 29            29          -
         デリバティブ取引計                       (160)            (160)            -
        (※1)負債に計上されているものについては、(                         )で示しております。
        (※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
      (注)   1  金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

         (1)  現金・預金、(2)         未収委託者報酬         、(3)   未収収益並びに(4)          関係会社短期貸付金
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
           ております。
         (5)  有価証券及び投資有価証券
           投資信託は基準価額によっております。
         (6)  未払金及び(7)        未払費用
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
           ております。
         (8)  デリバティブ取引
           (デリバティブ取引関係)注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないものは、
           貸借対照表上流動負債のその他に含まれております。またヘッジ会計が適用されているもののう
           ち37百万円は、貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、8百万円は、流動負債のその他に含まれ
           ております。
         2  非上場株式等(中間貸借対照表計上額16百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フ

           ローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証
           券及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
         3  子会社株式(中間貸借対照表計上額22,876百万円)及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額

           2,892百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価
           を把握することが極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
     (有価証券関係)

      第60期中間会計期間(2018年9月30日)
      1 子会社株式及び関連会社株式
                       (単位:百万円)

                     中間貸借対照表計上額
      子会社株式                       22,876
      関連会社株式                        2,892

     (注) 子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができ
        ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
      2 その他有価証券

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                                                 (単位:百万円)
                     種類      中間貸借対照表計上額              取得原価           差額
     中間貸借対照表計上額が               投資信託               8,029          6,865          1,163
     取得原価を超えるもの
                     小計              8,029          6,865          1,163
     中間貸借対照表計上額が               投資信託               3,612          3,725          △113
     取得原価を超えないもの
                     小計              3,612          3,725          △113
              合計                    11,642          10,591          1,050
     (注)1 減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減
         損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要
         と認められた額について減損処理を行っております。当中間会計期間については、該当ございませ
         ん。
       2 非上場株式等(中間貸借対照表計上額16百万円)については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
         シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上
         表の「その他有価証券」には含めておりません。
     (デリバティブ取引関係)

      第60期中間会計期間(2018年9月30日)
     1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
      (1)株式関連
                                   契約額等の
                           契約額等                  時価        評価損益
              種類                      うち1年超
                           (百万円)                 (百万円)         (百万円)
                                   (百万円)
            株価指数先物取引
      市場取引
             売建                  2,572          -       △190         △190
              合計                 2,572          -       △190         △190
     (注)1 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
       2 時価の算定方法
         金融商品取引所が定める清算指数によっております。
     2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

      (1)通貨関連
      ヘッジ                                      契約額等の
             デリバティブ取引の              主なヘッジ         契約額等                  時価
      会計の                                      うち1年超
                種類等            対象       (百万円)                 (百万円)
       方法                                     (百万円)
            為替予約取引
             売建
              米ドル                         2,752           -         2
      原則的        豪ドル                           62         -         1
                          投資有価証券
      処理方法        シンガポールドル                          955         -         5
              ユーロ                           79         -        △0
              香港ドル                          586         -        △7
              人民元                         2,020           -         28
                  合計                     6,456           -         29
     (注)1 時価の算定方法
         取引先金融機関から提示             された    価格等に基づき算定しております。
     (持分法損益等)

                     第60期中間会計期間
                    (自 2018年4月1日
                     至 2018年9月30日)
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等

      (1)関連会社に対する投資の金額                          3,011百万円
      (2)持分法を適用した場合の投資の金額                          9,743百万円
      (3)持分法を適用した場合の投資利益の金額                           848百万円
     (ストックオプション等関係)

      第60期中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
         当中間会計期間において、ストックオプションを付与しておりますが、当該ストックオプションの付
        与による影響が当社の財政状態、経営成績等にとって重要でないと認められるため注記を省略しており
        ます。
     (セグメント情報等)

      [セグメント情報]
      第60期中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
         当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
      [関連情報]

      第60期中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
       1  製品及びサービスごとの情報
          当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
       2  地域ごとの情報

         (1)営業収益
          国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しておりま
         す。
         (2)有形固定資産

          国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
       3  主要な顧客ごとの情報

          営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
     報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

     第60期中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
         該当事項はありません。
     報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

     第60期中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
         該当事項はありません。
     報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

     第60期中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
         該当事項はありません。
     (1株当たり情報)

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                                     第60期中間会計期間

                項目                     (自 2018年4月1日
                                     至 2018年9月30日)
     1株当たり純資産額                                          333円86銭
     1株当たり中間純利益金額                                           22円34銭
     (注) 1 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、新株予約権等の残高はありますが、当社株
           式が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないため記載
           しておりません。
        2 1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                     第60期中間会計期間
                項目                     (自 2018年4月1日
                                     至 2018年9月30日)
     中間純利益(百万円)                                             4,373
     普通株主に帰属しない金額(百万円)                                               -
     普通株式に係る中間純利益(百万円)                                             4,373

     普通株式の期中平均株式数(千株)                                            195,706
     希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当                         2009年度ストックオプション(1)1,386,000株、
     たり中間純利益金額の算定に含まれなかった潜在株                         2009年度ストックオプション(2)108,900株、
     式の概要                         2011年度ストックオプション(1)2,399,100株、
                              2016年度ストックオプション(1)3,618,000株、
                              2016年度ストックオプション(2)3,877,000株、
                              2017年度ストックオプション(1)4,422,000株
        3 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                     第60期中間会計期間
                項目
                                      (2018年9月30日)
     中間貸借対照表の純資産の部の合計額(百万円)                                             65,319

     純資産の部の合計額から控除する金額(百万円)                                               -

     普通株式に係る中間会計期間末の
                                                  65,319
     純資産額(百万円)
     1株当たり純資産額の算定に用いられた
                                                 195,647
     中間会計期間末の普通株式の数(千株)
     (重要な後発事象)

         該当事項はありません。
     4【利害関係人との取引制限】

      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
      禁止されています。
     (1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
        (投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
        がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
     (2)運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もし
        くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
        定めるものを除きます。)。
     (3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
        (委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
        係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)、(5)に
        おいて同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
        います。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
     (4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
        用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
     (5)上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
        て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
     5【その他】

     (1)定款の変更
        委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
     (2)訴訟事件その他の重要事項
        委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
     第2【その他の関係法人の概況】

     1【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託会社
                                  資本金の額
                名  称                                 事業の内容
                               ( 2018年9月末      現在)
                                             銀行法に基づき銀行業を営
                                             むとともに、金融機関の信
        三井住友信託銀行株式会社                            342,037百万円        託業務の兼営等に関する法
                                             律に基づき信託業務を営ん
                                             でいます。
        <再信託受託会社の概要>
         名称    :日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
         資本金の額 :51,000百万円(                2018年9月末      現在)
         事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
                 基づき信託業務を営んでいます。
         再信託の目的:原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託者から再信託受
                 託者(日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)へ委託するため、原信託財産の
                 すべてを再信託受託者へ移管することを目的とします。
     (2)販売会社
                                  資本金の額
                名  称                                 事業の内容
                               ( 2018年9月末      現在)
        アーク証券株式会社                             2,619百万円
        あかつき証券株式会社                             3,067百万円
        池田泉州TT証券株式会社                             1,250百万円
        SMBC日興証券株式会社                             10,000百万円
        岡地証券株式会社                             1,500百万円
        光世証券株式会社                             12,000百万円
                                     3,000百万円
        十六TT証券株式会社
                                (2019年6月3日現在)
        株式会社証券ジャパン ※1                             3,000百万円
        東海東京証券株式会社                             6,000百万円
        東武証券株式会社                               420百万円
                                             金融商品取引法に定める第
        東洋証券株式会社                             13,494百万円
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                             一種金融商品取引業を営ん
        内藤証券株式会社                             3,002百万円
                                             でいます。
        西日本シティTT証券株式会社                             3,000百万円
        八十二証券株式会社                             3,000百万円
        浜銀TT証券株式会社                             3,307百万円
        ばんせい証券株式会社                             1,558百万円
        フィリップ証券株式会社                               950百万円
        ほくほくTT証券株式会社                             1,250百万円
        マネックス証券株式会社 ※1                             12,200百万円
        三菱UFJモルガン・スタンレー証券
                                     40,500百万円
        株式会社
        水戸証券株式会社                             12,272百万円
        むさし証券株式会社                             5,000百万円
         ※1 募集の取扱いを行ないません。
     2【関係業務の概要】

     (1)受託会社
        ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
     (2)販売会社
        日本におけるファンドの募集、                解約、   収益分配金および償還金の取扱い                 などを行ないます。
     3【資本関係】

     (1)受託会社
        三井住友信託銀行株式会社              は、日興アセットマネジメント株式会社の発行済株式総数の91.29%を保有し
        ております。(        2018年9月末      現在)
     (2)販売会社
        該当事項はありません。
     第3【その他】

     (1)目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求目論見
        書)」という名称を使用します。
     (2)目論見書の表紙、表紙裏または裏表紙に、以下を記載することがあります。
        ① 委託会社の金融商品取引業者登録番号および設立年月日
        ② ファンドの基本的性格など
        ③ 委託会社およびファンドのロゴ・マークや図案など
        ④ 委託会社のホームページや携帯電話サイトのご案内など
        ⑤ 目論見書の使用開始日
     (3)目論見書の表紙または表紙裏に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
        ① 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
          はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
          らない旨の記載。
        ② 投資信託は、元金および利回りが保証されているものではない旨の記載。
        ③ 投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託を購入されたお客様が負う旨の記載。
        ④ 「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨の記載。
        ⑤ 「ご購入に際しては、目論見書の内容を十分にお読みください。」という趣旨の記載。
        ⑥ 請求目論見書の入手方法(ホームページで閲覧、ダウンロードできるなど)についての記載。
        ⑦ 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行なった場合には
          その旨の記録をしておくべきである旨の記載。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        ⑧ 「約款が請求目論見書に掲載されている。」旨の記載。
        ⑨ 商品内容に関して重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前
          に受益者の意向を確認する旨の記載。
        ⑩ 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨の記載。
        ⑪ 有価証券届出書の効力発生およびその確認方法に関する記載。
        ⑫ 委託会社の情報として記載することが望ましい事項と判断する事項がある場合は、当該事項の記
          載。
     (4)有価証券届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者
        の理解を助けるため、当該内容を説明した図表などを付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記
        載することがあります。
     (5)目論見書に約款を掲載し、有価証券届出書本文「第二部 ファンド情報」中「第1 ファンドの状況」
        「2 投資方針」の詳細な内容につきましては、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の
        内容の記載とすることがあります。
     (6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
     (7)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
     (8)交付目論見書の投資リスクに、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
        ① ファンドの取引に関して、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用
          がない旨の記載。
        ② 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
          はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
          らない旨の記載。
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                    独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

                                                     平成30年6月15日

      日興アセットマネジメント株式会社
       取 締 役 会 御 中
                             有限責任      あずさ監査法人

                               指定有限責任社員

                                           公認会計士      羽 太 典 明
                               業務執行社員
                               指定有限責任社員

                                           公認会計士      竹 内 知 明 
                               業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」

      に掲げられている日興アセットマネジメント株式会社の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの第59期事業年
      度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記につ
      いて監査を行った。
      財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
      表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
      経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
      とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
      基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
      定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
       監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
      監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
      る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
      評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
      統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
      りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
       当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      監査意見

       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日興
      アセットマネジメント株式会社の平成30年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を
      すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      利害関係

       会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以 上

      (注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
          しております。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                     独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

                                                     平成30年9月26日

        日興アセットマネジメント株式会社
         取 締 役 会 御 中

                                  PwCあらた有限責任監査法人

                                   指定有限責任社員

                                              公認会計士       鶴 田  光 夫
                                   業務執行社員
                                   指定有限責任社員

                                              公認会計士       辻 村  和 之
                                   業務執行社員
         当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」

        に掲げられている公社債投信8月号の平成29年8月22日から平成30年8月20日までの計算期間の財務諸表、すなわ
        ち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
        財務諸表に対する経営者の責任

         経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
        表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
        経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
        監査人の責任

         当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
        とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
        基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
        定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
         監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
        監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
        る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
        評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
        統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
        りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
         当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
        監査意見

         当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
        て、  公社債投信8月号の平成30年8月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を
        すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
        利害関係

         日興アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
        により記載すべき利害関係はない。
                                                         以  上
        (注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

           しております。
          2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                  独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書

                                                      2018年12月5日

      日興アセットマネジメント株式会社
       取 締 役 会 御 中
                             有限責任      あずさ監査法人

                               指定有限責任社員

                                           公認会計士      羽 太 典 明
                               業務執行社員
                               指定有限責任社員

                                           公認会計士      竹 内 知 明 
                               業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」

      に掲げられている日興アセットマネジメント株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第60期事業年度の
      中間会計期間(2018年4月1日から2018年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益
      計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      中間財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
      作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
      し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
      明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
      を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
      投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
      を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
       中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
      の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
      財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
      査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
      成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
      用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
       当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      中間監査意見

       当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
      拠して、日興アセットマネジメント株式会社の2018年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期
      間(2018年4月1日から2018年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
      利害関係

       会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以 上    

      (注)1.上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途
          保管しております。
        2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書

                                                     平成31年3月27日

        日興アセットマネジメント株式会社
         取 締 役 会 御 中

                                  PwCあらた有限責任監査法人

                                   指定有限責任社員

                                              公認会計士       鶴 田  光 夫
                                   業務執行社員
                                   指定有限責任社員

                                              公認会計士       辻 村  和 之
                                   業務執行社員
         当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」

        に掲げられている公社債投信8月号の平成30年8月21日から平成31年2月20日までの中間計算期間の中間財務諸表、
        すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
        中間財務諸表に対する経営者の責任

         経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
        作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
        し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
        監査人の責任

         当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
        明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
        を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
        投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
        を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
         中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
        の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
        財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
        査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
        当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
        成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
        用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
         当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
        中間監査意見

         当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
        拠して、公社債投信8月号の平成31年2月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(平
        成 30年8月21日から平成31年2月20日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
        利害関係

         日興アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
        により記載すべき利害関係はない。
                                                         以  上
        (注)1.上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途

           保管しております。
          2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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