新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド６月号 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド６月号 |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年5月10日 提出
【発行者名】 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 三木谷 正直
【電話番号】 03-6774-5100
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド６月号
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 継続募集額(2019年5月27日から2019年6月24日まで)
信託受益証券の金額】
3,000億円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド６月号
（以下「ファンド」または「当ファンド」といいます。）
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
（イ）追加型株式投資信託（契約型）の受益権です。
（ロ）当初元本は１口当たり１円です。
（ハ）アセットマネジメントOne株式会社（以下「委託者」または「委託会社」といいます。）の
依頼により信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付け、または信用格付
業者から提供されもしくは閲覧に供される予定の信用格付けはありません。
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す。）の規定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事
項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定す
る「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替
口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記
録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託者は、やむを得
ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。ま
た、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
3,000億円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
（イ）発行価格は、決算日（原則として毎年６月25日。休業日の場合は翌営業日）の基準価額と
なります。
なお、ファンドの基準価額については１万口当たりの価額を発表します。
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そのときの受益権口数で除した１口当たりの純資産価額をいいます。基準価額は、組み入
れる有価証券等の値動きにより日々変動します。
（ロ）基準価額は毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
（受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
インターネットホームページ
http://www.am-one.co.jp/
問い合わせいただけます基準価額は、前日以前のものとなります。
（５）【申込手数料】
申込手数料は、決算日の基準価額に、1.62％（税抜1.5％）を上限として販売会社がそれぞ
れ独自に定める手数料率を乗じて得た金額となります。商品および投資環境の説明・情報提
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供、購入の事務手続きなどの対価として販売会社にお支払いいただきます。当該手数料には
消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）（８％）が含まれます。
手数料について、詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
（受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
インターネットホームページ
http://www.am-one.co.jp/
なお、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は無手数料です。
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ファンドの受益権の取得申込者が「償還乗り換え」 または「償還前乗り換え」 により
ファンドの受益権を取得する場合、申込手数料の優遇を受けることができる場合がありま
す。
ただし、上記の申込手数料の優遇に関しては、優遇制度の取り扱い、優遇の内容、優遇を
受けるための条件等は販売会社ごとに異なりますので、詳しくは各販売会社でご確認くださ
い。
託の償還金等をもって、その支払いを行った販売会社でファンドの受益権を取得する場
合をいいます。
期間内において、当該証券投資信託の一部解約金をもって、その支払いを行った販売会
社でファンドの受益権を取得する場合をいいます。
（６）【申込単位】
お申込単位は、販売会社またはお申込コースにより異なります。
お申込コースには、収益の分配時に分配金を受け取るコース（「分配金受取コース」）
と、分配金が税引き後無手数料で再投資されるコース（「分配金再投資コース」）の２コー
スがあります。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のみの取り扱いとなる場合があ
ります。
詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
（受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
インターネットホームページ
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（７）【申込期間】
2019年5月27日から2019年6月24日までです。
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日の場合は前営業日）までが購入の申込期間となります。
（８）【申込取扱場所】
申し込みの取扱場所（販売会社）については、下記にお問い合わせください。
アセットマネジメントOne株式会社
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（受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
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（９）【払込期日】
ファンドの受益権の取得申込者は、申込金額に手数料および当該手数料にかかる消費税等
を加算した金額を販売会社が指定する期日までに支払うものとします。
申込金額の総額は、販売会社によって、当該追加信託が行われる日に、委託者の指定する
口座を経由して、みずほ信託銀行株式会社（以下「受託者」または「受託会社」といいま
す。）の指定するファンドの口座に払い込まれます。
（１０）【払込取扱場所】
払い込みの取り扱いを行う場所は、販売会社となります。詳しくは販売会社でご確認くだ
さい。
（１１）【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権にかかる振替機関は以下の通りです。
株式会社証券保管振替機構
（１２）【その他】
（イ）申込証拠金
ありません。
（ロ）日本以外の地域における発行
ありません。
（ハ）振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11) 振替機関に関する事項 」
に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとしま
す。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11) 振替機関に関する事
項 」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
ａ．ファンドの目的及び基本的性格
当ファンドは、追加型投信／内外／債券に属し、主として投資信託証券に投資し、安定的
な収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
委託者は、受託者と合意のうえ、金3,000億円を限度として信託金を追加することができま
す。
委託者は、受託者と合意のうえ、上記の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、以下のように分
類・区分されます。
■商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
（収益の源泉）
株 式
国 内
単位型 債 券
海 外 不動産投信
追加型 その他資産
内 外 （ ）
資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
■商品分類の定義
追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の投資信託財産とと
もに運用されるファンドをいう。
内外 目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質
的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
債券 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債
券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
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■属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態
株式 年１回 グローバル
一般
（含む日本）
大型株 年２回 ファミリーファンド
中小型株
日本
年４回
債券 ファンド・オブ・ファンズ
北米
一般 年６回（隔月）
公債
欧州
社債 年12回（毎月）
その他債券
アジア
クレジット属性 日々
（ ）
オセアニア
その他（ ）
為替ヘッジ
不動産投信
中南米
その他資産
アフリカ
（投資信託証券
（債券 一般））
中近東（中東）
あり（限定ヘッジ）
資産複合
エマージング
（ ）
資産配分固定型
なし
資産配分変更型
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
■属性区分の定義
その他資産（投資信託 投資信託証券への投資を通じて、実質的に債券 一般に投資を行います。
証券（債券 一般））
年 １ 回 目論見書または投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものを
いう。
グローバル 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界（含む
（含む日本） 日本）の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
ファンド・オブ・ファ 「投資信託等の運用に関する規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファン
ンズ ズをいう。
為替ヘッジあり 目論見書または投資信託約款において、為替の限定ヘッジを行う旨の記載があ
（注）
るものをいう。
（限定ヘッジ）
（注）属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
※当ファンドはファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。このため、組み入れている資産を示す
「属性区分表」の投資対象資産（その他資産（投資信託証券））と、収益の源泉となる資産を示
す「商品分類表」の投資対象資産（債券）とは異なります。
商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホーム
ページ（https://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
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当ファンドは、投資対象である投資信託証券へ投資を行います。その投資成果は収益分配
金、 解約代金、償還金として、受益者に支払われます。
ｂ．ファンドの特色
1．世界で発行されているさまざまな債券（デリバティブを含む）などを実質的な投資対象
とし、機動的な運用を行うことにより、安定的な収益の確保と投資信託財産の中長期的な
成長を目指します。
◆当ファンドはバミューダ籍外国投資信託「ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドＡ クラス
＊
Ｓ（ＪＰＹ）」（以下「インカム・ファンド 」という場合があります。）円建受益証券（運用：
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー）と国内投資信託
「日本短期公社債マザーファンド」受益証券（運用：アセットマネジメントOne株式会社）を投資
対象とするファンド・オブ・ファンズの形式で運用を行います。
＊インカム・ファンドはバミューダ籍外国投資信託「ピムコ・バミューダ・インカム・ファンド（Ｍ）」（以
下「インカム・ファンド（Ｍ）」という場合があります。）米ドル建受益証券を通じて運用を行います。
※詳しくは後述の「ＰＩＭＣＯについて」をご覧ください。
◆各投資信託証券への投資割合は、資金動向や市況動向などを勘案して決定するものとし、インカ
ム・ファンドの組入比率は、原則として高位とすることを基本とします。
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うえ投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
◆インカム・ファンドでは、金利変動リスクや信用リスクの低減および資産の効率的な運用に資す
ることなどの目的で実質的にデリバティブ取引などを用いることがあります。
◆インカム・ファンドへの投資に係る指図権限を、ピムコジャパンリミテッドに委託します。
ＰＩＭＣＯについて
ＰＩＭＣＯ（パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー）は1971
年に設立された債券運用のリーディングカンパニーであり、米国ニューポートビーチを本拠地とし、
ニューヨーク、ロンドン、ミュンヘン、東京、シンガポール、シドニーなど世界の各拠点のスペシャ
リストたちが連携して幅広い債券をカバーしています。
ピムコジャパンリミテッドは、ＰＩＭＣＯグループの日本における拠点です。
2．実質的な外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
◆投資対象とするインカム・ファンドでは原則として、外貨建資産について対円での為替ヘッジを
行います。ただし、為替による収益の獲得を目指して、限定的な範囲で実質的に為替変動リスク
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を取る場合があります。
3．当ファンドの購入は毎年、特定の期間（原則として、毎年５月25日～６月24日）に限定
されます。
◆購入申込期間は、原則として、毎年５月25日（休業日の場合は翌営業日）～６月24日（休業日の
※
場合は前営業日） です。
いません。
◆換金のお申し込みは当ファンドの換金申込不可日（ニューヨーク証券取引所の休業日）を除き毎
営業日可能です。
◆購入価額は、決算日（毎年６月25日。休業日の場合は翌営業日）の基準価額になります。
当ファンドの資金動向、市況動向などによっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、
上記のような運用ができない場合があります。
当ファンドが投資対象とするインカム・ファンドは、ＰＩＭＣＯのストラテジック・インカ
ム戦略を通じて、世界で発行されているさまざまな債券などに実質的に投資し、あらゆる市
場局面において、最適なアロケーションを追求することにより、安定的な収益の確保を目指
す運用を行います。
世界中の良質なインカムを発掘
ＰＩＭＣＯのストラテジック・インカム戦略では、各投資対象資産の専門チームが、国・地域、債券
種別を問わず、世界中の債券市場から魅力的なインカムを発掘します。
インカム・ファンドの実質的な投資対象資産
＜ご参考＞主な投資対象資産の概要
特徴
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先進国国債 先進国の政府が発行する債券。一般に信用力が高く、流動性も高
いものが多い。信用力が高い分、相対的に利回りは低いものが多
い。
新興国国債 新興国の政府が発行する債券。先進国国債に比べて信用リスクが
高くなる分、相対的に利回りが高いものが多い。
インフレ連動債 一般に、物価上昇率に合わせて債券の元本が調整される債券。
投資適格社債 企業が発行する信用格付けがＢＢＢ格相当以上の債券。
ハイイールド債券 企業が発行する信用格付けがＢＢ格相当以下の債券。投資適格社
債に比べて信用リスクが高くなる分、相対的に利回りが高いもの
が多い。
バンクローン 銀行などの金融機関が、事業会社などに対して行う貸付債権。一
般に変動金利で担保がついているのが特徴。
モーゲージ証券 住宅ローンなどを担保として発行される証券化商品の１つで、発
行体によって政府系モーゲージ証券と非政府系モーゲージ証券に
分けられる。政府系モーゲージ証券は、相対的に信用格付けが高
い固定金利のものが多い一方、非政府系モーゲージ証券は、変動
金利のものが多いという特徴がある。
その他 モーゲージ証券以外にも、自動車ローンやリース債権などを担保
証券化商品 とする資産担保証券（ＡＢＳ）や賃貸マンションやオフィスビル
などの商業用不動産ローンを担保とする商業用不動産担保証券
（ＣＭＢＳ）がある。
上記の図・表は、投資対象資産の種類に関する事項のすべてを表しているものではありません。また、上記のすべてをポー
トフォリオに組み入れることを示唆・保証するものではありません。
市場環境に応じ最適なアロケーションを追求
ＰＩＭＣＯのストラテジック・インカム戦略は、徹底した市場環境分析と銘柄選択に基づき、アロ
ケーションを機動的に組み換えることによって、あらゆる市場局面において、安定的な収益の確保を
目指します。
上記はイメージであり、実際のアロケーションの変更を示唆・保証するものではありません。投資環境などによっては、こ
のイメージとは異なったアロケーションが行われる場合があります。
分配方針
■原則として、年1回（毎年６月25日。休業日の場合は翌営業日。）の決算時に、収益
の分配を行います。
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◆分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益（評価益を含み
ます。）などの全額とします。
◆分配金額は、基準価額水準や市況動向などを勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対
象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
◆留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行います。
当ファンドの分配について
＊
当ファンドは、決算日に分配前の基準価額 が10,000円を超過している場合は、基準価額が10,000
円を下回らない範囲で分配を行います。ただし、分配前の基準価額が10,000円を下回っている場
合は分配を行いません。
＊1万口当たりの基準価額（以下同じ。）
※運用状況により分配金額は変動します。
ません。また、分配前の基準価額が10,000円を超過している場合であっても、超過額が少額である場合
は、分配を行わないことがあります。
（２）【ファンドの沿革】
2015年６月25日 投資信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
2016年10月１日 ファンドの委託会社としての業務を新光投信株式会社からア
セットマネジメントOne株式会社に承継
（３）【ファンドの仕組み】
ａ．ファンドの仕組み
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※１ 証券投資信託契約
委託者と受託者との間において「証券投資信託契約（投資信託約款）」を締結してお
り、委託者および受託者の業務、受益者の権利、受益権、投資信託財産の運用・評価・
管理、収益の分配、信託の期間・償還等を規定しています。
※２ 募集・販売等に関する契約
委託者と販売会社との間において「証券投資信託に関する基本契約」を締結してお
り、販売会社が行う募集・販売等の取り扱い、収益分配金および償還金の支払い、解約
の取り扱い等を規定しています。
※３ 投資一任契約
委託者と投資顧問会社との間において「投資一任契約」を締結しており、運用にかか
る規定、運用責任の所在、投資顧問会社に対する報酬、契約の期間等を規定していま
す。
■当ファンドの運用は「ファンド・オブ・ファンズ方式」で行います。
ファンド・オブ・ファンズとは、投資信託証券への投資を目的とする投資信託のことで、一般に
投資対象に選んだ複数の投資信託証券を組み入れて運用する仕組みを「ファンド・オブ・ファン
ズ方式」といいます。
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ｂ．委託会社の概況
名称：アセットマネジメントOne株式会社
本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
資本金の額
20億円（2019年2月28日現在）
委託会社の沿革
1985年7月1日 会社設立
1998年3月31日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1998年12月1日 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
1999年10月1日 第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会
社と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式
会社とする。
2008年1月1日 「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩ
ＡＭアセットマネジメント株式会社」に商号変更
2016年10月1日 ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株
式会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用
部門）が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変
更
大株主の状況
（2019年2月28日現在）
株主名 住所 所有株数 所有比率
※1 ※2
株式会社みずほフィナンシャルグループ 東京都千代田区大手町一丁目5番5号
28,000株 70.0％
※2
第一生命ホールディングス株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目13番1号 12,000株
30.0％
※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
㬀㋿ᩦ源ᩨ⩟༰渰缰湘㑔࠰湢䁧५푳蜰漰Ũ⩟ཏ᩹㸰缰娰笰픰ꌰ쨰뜰뀰ﰰ휀㔀⸀ヿŻⱎ
生命ホールディングス株式会社49.0％
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２【投資方針】
（１）【投資方針】
ａ．基本方針
当ファンドは、投資信託証券を主要投資対象として、安定的な収益の確保と投資信託財産
の中長期的な成長を目指して運用を行います。
ｂ．運用の方法
（イ）主要投資対象
投資信託証券を主要投資対象とします。
（ロ）投資態度
① 以下の投資信託証券を通じて、世界の様々な債券（デリバティブを含む）などに市場
動向などを踏まえ機動的に投資を行うことで、安定的な収益の確保と投資信託財産の中
長期的な成長を目指して運用を行います。
バミューダ籍外国投資信託 ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドＡ ク
ラスＳ（ＪＰＹ）（以下「インカム・ファンド」
といいます。）円建受益証券
内国証券投資信託（親投資信託） 日本短期公社債マザーファンド受益証券
② 各投資信託証券への投資割合は、資金動向や市況動向等を勘案して決定するものと
し、インカム・ファンドの組入比率は、原則として高位とすることを基本とします。
③ インカム・ファンドへの投資に係る指図権限を、ピムコジャパンリミテッドに委託し
ます。
④ 当ファンドの資金動向、市況動向等によっては、また、やむを得ない事情が発生した
場合には、上記のような運用ができない場合があります。
⑤ インカム・ファンドが、償還した場合または約款に規定する事項の変更により商品の
同一性が失われた場合は、委託者は受託者と合意のうえ投資信託契約を解約し、信託を
終了させます。
（２）【投資対象】
ａ．投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条
第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．金銭債権
ハ．約束手形
２．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
ｂ．有価証券および金融商品の指図範囲等
（イ）委託者（委託者から運用の指図に関する権限の委託を受けた者を含みます。以下、これ
に関連する事項について同じ。）は、信託金を、主として次の第１号に掲げる外国投資信
託の受益証券および第２号に掲げるアセットマネジメントOne株式会社を委託者とし、みず
ほ信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である日本短期公社債マザー
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ファンド（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券のほか、第３号から第７号
に掲げる有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項
各 号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
１．バミューダ籍外国投資信託 ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドＡ クラスＳ
（ＪＰＹ）（以下「インカム・ファンド」といいます。）円建受益証券
２．証券投資信託 マザーファンド受益証券
３．コマーシャル・ペーパー
４．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
５．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引
受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。）
６．外国法人が発行する譲渡性預金証書
７．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行
信託の受益証券に限ります。）
なお、第１号に掲げる外国投資信託の受益証券および第２号に掲げる証券投資信託の受益
証券を以下「投資信託証券」といい、第５号の証券を以下「公社債」といいます。公社債
にかかる運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引（売戻し条件付の買入
れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができるものとしま
す。
（ロ）委託者は、信託金を、上記（イ）に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融
商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含み
ます。）により運用することを指図することができます。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除
きます。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
（ハ）上記（イ）の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への
対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記（ロ）に掲げ
る金融商品により運用することの指図ができます。
当ファンドが投資する投資信託証券の概要
１．インカム・ファンドの概要
ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドＡ クラスＳ（ＪＰＹ）
ファンド名
形態 バミューダ籍外国投資信託／円建受益証券
「ピムコ・バミューダ・インカム・ファンド（Ｍ）」を通じて、世界のさまざまな債
券などに投資を行い、市場環境に合わせて機動的に投資比率を変更することで長期的
運用方針 な収益の獲得およびインカム収益の最大化を目指します。また、原則として、米ドル
売り円買いの為替ヘッジを行いますが、為替による収益の獲得を目指して、総資産の
10％の範囲で実質的に為替ヘッジを行わない場合があります。
① ポートフォリオの実質的なデュレーションは原則０年～８年の間とします。
② 非投資適格債券への実質投資割合は総資産の50％以内とします。ただし、資産担保
主な投資制限 証券およびモーゲージ証券についてはこの限りではありません。
③ 新興国債券への実質投資割合は総資産の20％以内とします。
④ 流動性に欠ける資産への実質投資割合は総資産の15％以内とします。
決算日 毎年10月31日
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
受託会社： メイプルズ・トラスティ・サービシーズ（バミューダ）リミテッド
投資顧問会社：パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エル
関係法人 エルシー
管理事務代行会社兼保管受託銀行：ブラウン･ブラザーズ･ハリマン･アンド･カンパ
ニー
信託報酬等 かかりません。
その他の
有価証券の売買手数料などがかかります。
費用・手数料
収益分配方針 原則として、毎月、分配を行います。
運用開始日 2014年10月27日
運用プロセス
（出所）ピムコジャパンリミテッドのデータを基にアセットマネジメントOne作成
※運用プロセスは2019年2月28日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
２．日本短期公社債マザーファンドの概要
ファンド名 日本短期公社債マザーファンド
形態 親投資信託
・ 主としてわが国の短期公社債に投資し、安定した収益の確保を目指した運用を行い
ます。
運用方針
・ ファンドの資金動向、市況動向などによっては、また、やむを得ない事情が発生し
た場合には、上記のような運用ができない場合があります。
・株式への 投資 は行いません。
主な投資制限
・外貨建資産への 投資 は 行いません 。
信託期間 無期限
決算日 毎年7月3日（休業日の場合は翌営業日）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いま
収益分配方針
せん。
信託報酬 報酬はかかりません。
信託設定日 2009年7月6日
委託会社 アセットマネジメントOne株式会社
受託会社 みずほ信託銀行株式会社（再信託受託会社：資産管理サービス信託銀行株式会社）
※上記の各投資信託証券については、いずれも申込手数料はかかりません。
※上記の各概要は、各投資信託証券の内容を要約したものであり、そのすべてではありません。また、各概要
は2019年5月10日現在のものであり、今後変更になる場合があります。
（３）【運用体制】
ａ．ファンドの運用体制
①運用の指図に関する権限の委託
当ファンドはピムコジャパンリミテッドにインカム・ファンドへの運用の指図に関する権限を委
託します。
ピムコジャパンリミテッドは投資一任契約に基づいて運用計画を策定・報告し、運用指図および
売買執行・管理を行います。
②モニタリング
委託会社では、各運用担当者が運用の委託先である投資顧問会社の運用状況をモニタリングし、
必要に応じて対応を指示します。
運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）は、運
用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリ
ングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
③内部管理等のモニタリング
内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・効
率性等の観点からモニタリングを実施します。
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ｂ．ファンドの関係法人に関する管理
当ファンドの関係法人である受託会社・投資顧問会社に対して、その業務に関する委託会
社の管理担当部署は、内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、
必要に応じて具体的な事項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制
にあることを確認します。
また投資顧問会社に対しては、運用の外部委託管理に関する社内規程を設け、経営陣・運
用担当者との面談を含めた、委託継続にかかる点検（デューデリジェンス）を定期的に行い
ます。
ｃ．運用体制に関する社内規則
運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、
運用担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設
け、ファンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規
を定めています。
※運用体制等は2019年2月28日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
（４）【分配方針】
ａ．収益分配は年１回、原則として、６月25日（該当日が休業日の場合は翌営業日。）の決算
時に以下の方針に基づき行います。
１．分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益（評価益
を含みます。）等の全額とします。
２．分配金額は、基準価額水準や市況動向等を勘案して委託者が決定します。ただし、分配
対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
３．留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行いま
す。
ｂ．投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
１．分配金、配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額（以下「配
当等収益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に
相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以
降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
２．売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、
信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあ
るときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。
なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
ｃ．毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
ｄ．「分配金受取コース」の受益者の分配金は原則として、決算日から起算して５営業日まで
に、受益者に支払われます。
「分配金再投資コース」の受益者の分配金は、税金を差し引いた後、別に定める契約に基づ
き、全額再投資されます。
（５）【投資制限】
投資信託約款に定める投資制限
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ａ．投資信託証券への投資割合
投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
ｂ．外貨建資産への投資割合
外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
ｃ．公社債の借り入れ
（イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借り入れの指図をする
ことができます。なお、当該公社債の借り入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めた
ときは、担保の提供の指図を行うものとします。
（ロ）借り入れの指図は、当該借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総
額の範囲内とします。
（ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借り入れにかかる公社債の時価
総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、
その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとしま
す。
（ニ）借り入れにかかる品借料は投資信託財産中から支払われます。
ｄ．特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券（外国通貨表示の有価証券をいいます。以下同じ。）への投資について
は、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることが
あります。
ｅ．外国為替予約の指図
委託者は、投資信託財産に属する外貨建資産（外貨建有価証券、外国通貨表示の預金その
他の資産をいいます。以下同じ。）について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為
替の売買の予約を指図することができます。
ｆ．資金の借り入れ
（イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約
に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返
済を含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当を目
的として、資金借り入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることがで
きます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
（ロ）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日
から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解
約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間、も
しくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の
入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券
等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額
は、借入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10％を超えないこととしま
す。
（ハ）収益分配金の再投資にかかる借入期間は投資信託財産から収益分配金が支払われる日か
らその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
（ニ）借入金の利息は投資信託財産中より支払われます。
ｇ．利害関係人等との取引等
（イ）受託者は、 受益者の保護に支障を生じることがないものであり、 かつ信託業法、投資信
託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図によ
り、投資信託財産と、受託者（ 第三者との間において投資信託財産のためにする取引その
他の行為であって、受託者が当該第三者の代理人となって行うものを 含みます 。） および
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受託者の利害関係人、 信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の
投資信託財産との間で、 約款に掲げる資産への投資等ならびに約款に掲げる取引 その他こ
れ らに類する行為 を行うことができます。
（ロ） 受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行
うことができる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行
うことができるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う
場合も同様とします。
（ハ）委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反
しない場合には、投資信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係
人等（金融商品取引法第31条の４第３項および同条第４項に規定する親法人等または子法
人等をいいます。）または委託者が運用の指図を行う他の投資信託財産との間で、約款に
掲げる資産への投資等ならびに約款に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことの
指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならびに当該取引、
当該行為を行うことができます。
（ニ）上記（イ）（ロ）（ハ）の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第31条
第３項および同法第32条第３項の通知は行いません。
ｈ．デリバティブ取引等に係る投資制限
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたが
い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
ｉ．信用リスク集中回避のための投資制限
（イ）同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協
会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、投資信
託財産の純資産総額の100分の10を超えないものとします。
（ロ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券
等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額
に対する比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、
当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にし
たがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
ｊ．ファンドの投資制限
投資信託証券および短期金融商品（短期運用の有価証券を含みます。）以外には投資を行
いません。
３【投資リスク】
（１）ファンドのもつリスク
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて値動きのある有価証券等（外貨建資産には為
替変動リスクもあります。）に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの
運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投
資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り
込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
ａ． 信用リスク
公社債などの信用力の低下や格付けの引き下げ、債務不履行が生じた場合には、当該公社
債などの価格は下落し、時には無価値になることもあります。これらの影響を受け、当ファ
ンドの基準価額が下落する可能性があります。
また、当ファンドはハイイールド債券やバンクローンなどの格付けが低い債券などにも実
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質的に投資することから、投資適格の債券のみに投資する場合よりも相対的に信用リスクは
高くなる場合があります。
ｂ． 金利変動リスク
公社債などの価格は、金利水準の変化にともない変動します。一般に、金利が上昇した場
合には公社債などの価格は下落し、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。当
ファンドは、実質的にデリバティブ取引などによって金利変動への対応を行いますが、想定
した金利変動が起こらなかった場合などには、当ファンドの基準価額の上昇の抑制または下
落の要因となります。
ｃ． 流動性リスク
有価証券などを売買する際、当該有価証券などの市場規模が小さい場合や取引量が少ない
場合には、希望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買することができない可能
性があります。特に流動性の低い有価証券などを売却する場合にはその影響を受け、当ファ
ンドの基準価額が下落する可能性があります。
ｄ． カントリーリスク
投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制などの要因によって資産価
格や通貨価値が大きく変動する場合があります。これらの影響を受け、当ファンドの基準価
額が下落する可能性があります。
一般に新興国市場は、先進国市場に比べて規模が小さく、流動性も低く、金融インフラが
未発達であり、さまざまな地政学的問題を抱えていることから、カントリーリスクはより高
くなる可能性があります。
ｅ． 為替変動リスク
外貨建資産は、為替相場の変動により円換算価格が変動します。一般に、保有外貨建資産
が現地通貨ベースで値上がりした場合でも、投資先の通貨に対して円高となった場合には、
当該外貨建資産の円換算価格が下落し、当ファンドの基準価額が下落する可能性がありま
す。なお、当ファンドでは外国投資信託を通じて、原則として為替ヘッジを行い為替変動リ
スクの低減を図りますが、為替変動リスクを完全に排除できるものではないほか、為替によ
る収益の獲得を目指して、限定的な範囲において実質的に為替変動リスクを排除しない場合
があります。また、為替ヘッジを行う場合、外貨と円の金利差相当分のヘッジコストがかか
ります。外貨よりも円の金利が低い場合は、当ファンドの基準価額が下落する可能性があり
ます。
ｆ． デリバティブ取引に関するリスク
当ファンドが組み入れる外国投資信託では、デリバティブ取引を行う場合があります。取
引の内容によっては、価格変動の基礎となる資産（原資産）以上の値動きをすることがある
ため、当ファンドの基準価額が下落する場合があります。
ｇ． 特定の投資信託証券に投資するリスク
当ファンドが組み入れる投資信託証券における運用会社の運用の巧拙が、当ファンドの運
用成果に大きな影響を及ぼします。また、外国投資信託を通じて各国の有価証券に投資する
場合、国内籍の投資信託から直接投資を行う場合に比べて、税制が相対的に不利となる可能
性があります。
ｈ．投資信託に関する一般的なリスクおよびその他の留意点
（イ）当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリン
グオフ）の適用はありません。
（ロ）有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴いま
す。
（ハ）法令や税制が変更される場合に、投資信託を保有する受益者が不利益を被る可能性があ
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ります。
（ニ）投資信託財産の状況によっては、目指す運用が行われないことがあります。また、投資
信託財産の減少の状況によっては、委託者が目的とする運用が困難と判断した場合、安定
運用に切り替えることがあります。
（ホ）投資した資産の流動性が低下し、当該資産の売却・換金が困難になる場合などがありま
す。その結果、投資者の換金請求に伴う資金の手当てに支障が生じる場合などには、換金
のお申し込みの受付を中止すること、およびすでに受け付けた換金のお申し込みを取り消
す場合があります。
（ヘ）短期間に相当金額の解約申し込みがあった場合には、解約資金を手当てするために組入
有価証券を市場実勢より大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。この場
合、基準価額が下落する要因となり、損失を被ることがあります。
（ト）証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地
変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更などの諸事情により閉鎖されることがあり
ます。これにより当ファンドの運用が影響を被って基準価額の下落につながる可能性があ
ります。
（チ）投資信託証券には、ファミリーファンド方式で運用をするものがあります。当該投資信
託証券（ベビーファンド）が投資対象とするマザーファンドを同じく投資対象としている
他のベビーファンドにおいて、設定・解約や資産構成の変更などによりマザーファンドの
組入有価証券などに売買が生じた場合、その売買による組入有価証券などの価格の変化や
売買手数料などの負担がマザーファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。この
影響を受け、当該投資信託証券（ベビーファンド）の価額が変動する可能性があります。
当ファンドが主要投資対象とする投資信託証券にはファミリーファンド方式を採用して
いる場合があり、上記のような要因で、当ファンドの基準価額が変動する可能性がありま
す。
（リ）投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますの
で、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有
無や金額は確定したものではありません。
分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売
買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算
日と比べて下落することになります。
また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではあ
りません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないし全部が、実質的には元本
の一部払い戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額
より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
（２）リスク管理体制
委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、
適切な管理を行います。
・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用
パフォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・リスク管理に関する委員会等：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価
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等の報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価
を行います。
※リスク管理体制は2019年2月28日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
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申込手数料は、決算日の基準価額に、1.62％（税抜1.5％）を上限として販売会社がそれぞ
れ独自に定める手数料率を乗じて得た金額となります。商品および投資環境の説明・情報提
供、 購入の事務手続きなどの対価として販売会社にお支払いいただきます。当該手数料には
消費税等（８％）が含まれます。
手数料について、詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
（受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
インターネットホームページ
http://www.am-one.co.jp/
なお、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は無手数料です。
㯿 㯿
ファンドの受益権の取得申込者が「償還乗り換え」 または「償還前乗り換え」 により
ファンドの受益権を取得する場合、申込手数料の優遇を受けることができる場合がありま
す。
ただし、上記の申込手数料の優遇に関しては、優遇制度の取り扱い、優遇の内容、優遇を
受けるための条件等は販売会社ごとに異なりますので、詳しくは各販売会社でご確認くださ
い。
託の償還金等をもって、その支払いを行った販売会社でファンドの受益権を取得する場
合をいいます。
期間内において、当該証券投資信託の一部解約金をもって、その支払いを行った販売会
社でファンドの受益権を取得する場合をいいます。
（２）【換金（解約）手数料】
ご解約時の手数料等はありません。
（３）【信託報酬等】
ファンド ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.7064％（税抜1.58％）
信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
※運用管理費用（信託報酬）は、毎日計上され、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計
算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
支払先 内訳（税抜） 主な役務
委託会社 年率0.95％ 信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基
準価額の算出等の対価
販売会社 年率0.60％ 購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の
送付、口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社 年率0.03％ 運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図
の実行等の対価
㭙풊ᝏ᩹㸰湏㆑氰欰漰İꐰꬰאּ픰ꄰ줰砰湢閌윰湣ݖ殕ꈰ夰譪⦖倰湙풊ᜰ鉓휰儰
投資顧問会社（ピムコジャパンリミテッド）に対する報酬（当ファンドの信託財産の純資
産総額に対して年率0.6％（税抜））が含まれます。
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投資対象とする 直接の投資運用会社報酬などはありません。
外国投資信託 ※ただし、当ファンドの委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社が受ける報酬か
ら、当ファンドの投資顧問会社であるピムコジャパンリミテッドに投資顧問報酬が支払わ
れます。そして、その投資顧問報酬から、インカム・ファンドの投資運用会社などへの報
酬が支払われます。
実質的な負担 ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.7064％（税抜1.58％）
㭢閌잘杕佘㆑氰漰ū캊ࡻ靧ᾕ錰湧Rᴰ滿ᘰࡽ䉎虥䨰蠰獫캊ࡻ靧ὧ⬰縰弰潏䉎蘰渰栰
支払われます。
（４）【その他の手数料等】
ａ．投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、監査法人に支払うファンド
の監査報酬、当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額および受託者の立て替えた立替
金の利息（以下「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支払
われます。
ｂ．投資信託財産にかかる監査報酬は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末ま
たは信託終了のときに、当該監査報酬にかかる消費税等とともに投資信託財産中から支払わ
れます。
ｃ．証券取引に伴う手数料・税金等、当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委
託手数料は、投資信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料にかかる消費税等およ
び資産を外国で保管する場合の費用についても投資信託財産が負担します。
ｄ．当ファンドが主要投資対象とするインカム・ファンドにおいても、有価証券などの売買手
数料などがかかります。
ｅ．「その他の手数料等」については、定率でないもの、定時に見直されるもの、売買条件な
どに応じて異なるものなどがあるため、当該費用および合計額などを表示することができま
せん。
ることができません。
（５）【課税上の取扱い】
◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
ａ．個人の受益者に対する課税
（イ）収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％
（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収に
よる申告不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税
（配当控除の適用なし）のいずれかを選択することもできます。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
（ロ）解約時および償還時
;
解約時および償還時の差益（譲渡益） については、譲渡所得として、20.315％（所得税
15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適
用されます。
原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、
20.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率によ
る源泉徴収が行われます。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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に相当する金額を含みます。）を控除した利益。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
（ハ）損益通算について
解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上
場株式等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資
信託および特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡
益ならびに上場株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課
税を選択したものに限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすること
ができます。また、特定口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益
通算を行います（確定申告不要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
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称：ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度
です。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得およ
び譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開
設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わ
せください。なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、
課税上譲渡損失はないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の
配当所得等の金額との損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。
ｂ．法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過
額については、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による
源泉徴収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
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なる場合があります。
※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
◇個別元本方式について
受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりで
す。
ｃ．個別元本について
（イ）受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税
等に相当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
（ロ）受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加
信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎
に個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファン
ドの受益権を取得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金再投資
コース」の両コースで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出
が行われる場合があります。
（ハ）収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別
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元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本
となります。（「元本払戻金（特別分配金）」については、「ｄ．収益分配金の課税につ
い て」を参照。）
ｄ．収益分配金の課税について
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別
分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合
または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金
となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合に
は、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本
払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその
個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元
本となります。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
５【運用状況】
（１）【投資状況】
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド６月号
(平成31年 2月28日現在)
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 バミューダ諸島 3,854,139,015 98.21
親投資信託受益証券 日本 998,409 0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 68,982,104 1.75
純資産総額 3,924,119,528 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第３位以下を切り捨て
ているため、合計と一致しない場合があります。
（参考）日本短期公社債マザーファンド
(平成31年 2月28日現在)
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 49,493,590 100.00
純資産総額 49,493,590 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第３位以下を切り捨て
ているため、合計と一致しない場合があります。
（２）【投資資産】
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①【投資有価証券の主要銘柄】
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド６月号
イ.評価額上位銘柄明細
(平成31年 2月28日現在)
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量又は
順位 国／地域 種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
額面総額
(円) (円) (円) (円) (％)
1 バミュー 投資信託受 ピムコ・バミューダ・インカム・ 354,305.8481 10,761.74 3,812,947,417 10,878 3,854,139,015 98.21
ダ諸島 益証券 ファンドＡ クラスＳ（ＪＰＹ）
2 日本 親投資信託 日本短期公社債マザーファンド 994,036 1.0050 999,006 1.0044 998,409 0.02
受益証券
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第３位以下を切り捨て
ているため、合計と一致しない場合があります。
ロ.種類別投資比率
(平成31年 2月28日現在)
種類 投資比率（％）
投資信託受益証券 98.21
親投資信託受益証券 0.02
合計 98.24
（参考）日本短期公社債マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細
該当事項はありません。
ロ.種類別投資比率
該当事項はありません。
②【投資不動産物件】
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド６月号
該当事項はありません。
（参考）日本短期公社債マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド６月号
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該当事項はありません。
（参考）日本短期公社債マザーファンド
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド６月号
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額（円）
期別
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間末 (平成28年 6月27日) 492 498 1.0002 1.0132
第2計算期間末 (平成29年 6月26日) 299 318 1.0000 1.0615
第3計算期間末 (平成30年 6月25日) 3,705 3,705 0.9852 0.9852
平成30年 2月末日 3,861 ― 0.9965 ―
3月末日 3,836 ― 0.9979 ―
4月末日 3,814 ― 0.9922 ―
5月末日 3,731 ― 0.9893 ―
6月末日 5,631 ― 0.9843 ―
7月末日 5,269 ― 0.9882 ―
8月末日 5,071 ― 0.9811 ―
9月末日 4,837 ― 0.9832 ―
10月末日 4,729 ― 0.9788 ―
11月末日 4,571 ― 0.9738 ―
12月末日 4,536 ― 0.9739 ―
平成31年 1月末日 4,052 ― 0.9889 ―
2月末日 3,924 ― 0.9948 ―
②【分配の推移】
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド６月号
期 計算期間 1口当たりの分配金（円）
第1計算期間 平成27年 6月25日～平成28年 6月27日 0.0130
第2計算期間 平成28年 6月28日～平成29年 6月26日 0.0615
第3計算期間 平成29年 6月27日～平成30年 6月25日 0.0000
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③【収益率の推移】
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド６月号
期 計算期間 収益率（％）
第1計算期間 平成27年 6月25日～平成28年 6月27日 1.3
第2計算期間 平成28年 6月28日～平成29年 6月26日 6.1
第3計算期間 平成29年 6月27日～平成30年 6月25日 △1.5
第4中間計算期間 平成30年 6月26日～平成30年12月25日 △1.1
(注)収益率は各計算期間における騰落率を表示しており、当該計算期間の分配金額を加算して計算しています。
（４）【設定及び解約の実績】
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド６月号
期 計算期間 設定口数（口） 解約口数（口）
第1計算期間 平成27年 6月25日～平成28年 6月27日 672,001,416 179,620,000
第2計算期間 平成28年 6月28日～平成29年 6月26日 699,861 193,218,116
第3計算期間 平成29年 6月27日～平成30年 6月25日 3,826,813,600 365,321,401
第4中間計算期間 平成30年 6月26日～平成30年12月25日 2,094,658,008 1,197,965,749
(注)第１計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
≪参考情報≫
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
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（イ）取得申込者は、「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」について、販売会社
ごとに定める申込単位で、決算日の基準価額で購入することができます。ただし、「分配金
再 投資コース」で収益分配金を再投資する場合は１口単位となります。
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込金額に手数料および当該手数料に
かかる消費税等を加算した金額を販売会社が指定する期日までに支払うものとします。
（ロ）「分配金再投資コース」での取得申込者は販売会社との間で「新光ピムコ・ストラテジッ
ク・インカム・ファンド６月号自動継続投資約款」（別の名称で同様の権利義務を規定する
約款を含みます。）にしたがって契約（以下「別に定める契約」といいます。）を締結しま
す。
（ハ）取得申し込みの受付は、原則として営業日の午後３時までとし、当該受付時間を過ぎた場
合の申込受付日は翌営業日となります。ただし、受付時間は販売会社によって異なる場合が
あります。
（注）購入の申込期間の最終日（当該最終日が下記（ニ）に定めるニューヨーク証券取引所の
休業日の場合は、当該最終日の前営業日）の午後３時以降の受付は行いません。
（ニ）購入の申込期間の最終日が以下に該当する日の場合には、当該日の取得申し込みの受付は
行いません。
・ニューヨーク証券取引所の休業日
また、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得
ない事情があるときは、委託者の判断により、取得申し込みの受付を中止することおよび既
に受け付けた取得申し込みの受付を取り消すことができます。ただし、別に定める契約に基
づく収益分配金の再投資にかかる追加信託金の申し込みに限ってこれを受け付けるものとし
ます。
２【換金（解約）手続等】
一部解約（解約請求によるご解約）
（イ）受益者は、「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」の両コースとも、販売会
社が定める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
なお、受付は原則として営業日の午後３時までとし、当該受付時間を過ぎた場合の申込受
付日は翌営業日となります。ただし、受付時間は販売会社によって異なる場合があります。
また、投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合が
あります。
（ロ）受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行う
ものとします。
（ハ）委託者は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。また、社振法の規定にしたがい振替機関等の口座において当該口数の減少の記載ま
たは記録が行われます。
（ニ）一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
一部解約に関して課税対象者にかかる所得税および地方税（法人の受益者の場合は所得税
のみ）に相当する金額が控除されます。
なお、一部解約の価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合
わせください。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
（受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
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ページ（http://www.am-one.co.jp/）または、原則として計算日の翌 日付の日本経済新聞
朝刊に掲載されます。また、お問い合わせいただけます基準価額および一部解約の価額
は、 前日以前のものとなります。
（ホ）一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、５営業日目から
販売会社において受益者に支払われます。ただし、投資を行った投資信託証券の換金停止、
取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情
があるときは、委託者の判断により、一部解約金の支払いを延期する場合があります。
（へ）委託者は、以下に該当する日には、上記（イ）による一部解約の実行の請求を受け付けな
いものとします。
・ニューヨーク証券取引所の休業日
（ト）委託者は、投資を行った投資信託証券の換金停止、取引所における取引の停止、外国為替
取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求
の受付を中止することおよびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すこと
ができます。
（チ）上記（ト）により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付
中止以前に行った一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の
実行の請求を撤回しない場合には、一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の
基準価額の計算日（この日が一部解約の実行の請求を受け付けない日であるときは、この計
算日以降の最初の一部解約の実行の請求を受け付けることができる日とします。）に一部解
約の実行の請求を受け付けたものとして、上記（ニ）の規定に準じて計算された価額としま
す。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券
を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た
投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）
を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせくださ
い。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
（受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
インターネットホームページ
http://www.am-one.co.jp/
い合わせいただけます基準価額は、前日以前のものとなります。
＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞
投資対象 評価方法
外国投資信託証券 計算日に入手し得る直近の純資産価格（基準価額）
マザーファンド
計算日の基準価額
受益証券
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外貨建資産の
計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
円換算
外国為替予約の
計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値
円換算
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
当ファンドの信託期間は、投資信託契約 締結日から2025 年６月25日 までとします。
委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受
託者と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
（４）【計算期間】
当ファンドの計算期間は、原則として毎年６月26日から翌年６月25日までとします。
上記にかかわらず、上記の 原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」と
いいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日以降の営業日で該当日に最も近い
日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終
了日は、投資信託約款に定める信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
ａ．信託の終了（投資信託契約の解約）
（イ）委託者は、投資信託契約の一部を解約することにより、受益権の総口数が30億口を下回
ることとなった場合、またはこの投資信託契約を解約することが受益者のため有利である
と認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この
投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者
は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
（ロ）委託者は、信託終了前に、所定の運用の基本方針に基づき、投資を行ったインカム・
ファンドが償還、または次に掲げる事項の変更により商品の同一性が失われた場合は、受
託者と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合におい
て、委託者は、あらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
１．インカム・ファンドの主要投資対象が変更となる場合
２．インカム・ファンドの取得の条件または換金の条件について、投資者に著しく不利と
なる変更がある場合
（ハ）委託者は、上記（イ）の事項について、下記「ｃ．書面決議の手続き」の規定にしたが
います。
（ニ）委託者は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にし
たがい、投資信託契約を解約し信託を終了させます。
（ホ）委託者が監督官庁より登録の取り消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止し
たときは、委託者は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
上記の規定にかかわらず、監督官庁がこの投資信託契約に関する委託者の業務を他の委
託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「ｃ．書面決議の手続き」の規定
における書面決議が否決となる場合を除き、当該委託者と受託者との間において存続しま
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す。
（ヘ）受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任
務に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委
託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を申し立てることができます。受託者が辞任
した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、下記「ｂ．投資信託約款の
変更等」の規定にしたがい、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行う
場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの投資信託契約を解約し、信託を
終了させます。
ｂ．投資信託約款の変更等
（イ）委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したと
きは、受託者と合意のうえ、この投資信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託
との併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投
資信託の併合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変
更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
（ロ）委託者は、上記（イ）の事項（投資信託約款の変更事項にあっては、その内容が重大な
ものに該当する場合に限り、併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響
が軽微なものに該当する場合を除きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。）に
ついて、下記「ｃ．書面決議の手続き」の規定にしたがいます。
（ハ）委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、上
記（イ）および（ロ）の規定にしたがいます。
※この投資信託約款は上記に定める以外の方法によって変更することができないものとしま
す。
ｃ．書面決議の手続き
（イ）委託者は、上記「ａ．信託の終了（投資信託契約の解約）」（イ）について、または
「ｂ．投資信託約款の変更等」（イ）の事項のうち重大な約款の変更等について、書面に
よる決議（以下「書面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじ
め、書面決議の日ならびに投資信託契約の解約の理由または重大な約款の変更等の内容お
よびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、当ファンドにかかる知
れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発しま
す。
（ロ）上記（イ）の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の投資信託財産にこの
信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託者を除きます。以下
本項において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することがで
きます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は
書面決議について賛成するものとみなします。
（ハ）上記（イ）の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上
に当たる多数をもって行います。
（ニ）重大な約款の変更等における書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対して
その効力を生じます。
（ホ）上記（イ）から（ニ）までの規定は、委託者が投資信託契約の解約または重大な約款の
変更等について提案をした場合において、当該提案につき、当ファンドにかかるすべての
受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときおよび上記「ａ．信託の
終了（投資信託契約の解約）」（ロ）の規定に基づいてこの投資信託契約を解約する場合
には適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じて
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いる場合であって、上記（イ）から（ハ）までに規定する当ファンドの解約の手続きを行
うことが困難な場合には適用しません。
（ヘ）上記（イ）から（ホ）の規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決
された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合
の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
ｄ．反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託者が投資信託契約の一部の解
約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金と
して支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、投資信託契約の解約（上
記「ａ．信託の終了（投資信託契約の解約）」（ロ）の場合を除きます。）または重大な約
款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第１項に定める
反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
ｅ．運用報告書
委託者は、毎決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対し、
販売会社を通じて交付します。
運用報告書（全体版）は、下記「ｆ．公告」に記載の委託者のホームページにおいて開示
します。ただし、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、これを
交付します。
ｆ．公告
委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載し
ます。
http://www.am-one.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場
合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
ｇ．委託者の事業の譲渡および承継に伴う取り扱い
委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この投資信託契約
に関する事業を譲渡することがあります。
委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この
投資信託契約に関する事業を承継させることがあります。
ｈ．信託事務処理の再信託
（イ）受託者は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について資産管理サービス信託銀
行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信
託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
（ロ）上記（イ）における資産管理サービス信託銀行株式会社に対する業務の委託について
は、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行うものとします。
ｉ．信託業務の委託等
（イ）受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第１項に定
める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの（受託者の
利害関係人を含みます。）を委託先として選定します。
１．委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
２．委託先の委託業務にかかる実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると
認められること
３．委託される投資信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等
の管理を行う体制が整備されていること
４．内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
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（ロ）受託者は、上記（イ）に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が上記（イ）各
号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
（ハ）上記（イ）および（ロ）にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者お
よび委託者が適当と認める者（受託者の利害関係人を含みます。）に委託することができ
るものとします。
１．投資信託財産の保存にかかる業務
２．投資信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業
務
３．委託者のみの指図により投資信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のため
に必要な行為にかかる業務
４．受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
ｊ．他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできま
せん。
１．他の受益者の氏名または名称および住所
２．他の受益者が有する受益権の内容
ｋ．関係法人との契約の更改
委託者と販売会社との間において締結している「証券投資信託に関する基本契約」の有効
期間は契約の締結日から１年ですが、期間満了前に委託者、販売会社いずれからも別段の意
思表示のないときは自動的に１年間更新されるものとし、その後も同様とします。
また、委託者と投資顧問会社との間において締結している「投資一任契約」の有効期間は
契約の締結日から投資信託約款に基づく信託終了日までとし、途中での更新は行いません。
なお、委託者、投資顧問会社は、法律による解除権の行使以外に、相手方に対する事前の書
面による解約の申し入れによりこの契約を解除することができます。
４【受益者の権利等】
ａ．収益分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
受益者が収益分配金支払開始日から５年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、
受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者
を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得
申込代金支払前のため委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権に
ついては原則として取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算して５営業日ま
でにお支払いを開始します。
なお、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会
社は受託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社
に交付します。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売
付を行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
ｂ．償還金請求権
受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないとき
は、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
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（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償
還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため、委託会社または販売会社の名義
で 記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則
として償還日（休業日の場合は翌営業日）から起算して５営業日までにお支払いを開始しま
す。
c．一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができま
す。
d．帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿
書類の閲覧または謄写を請求することができます。
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第３【ファンドの経理状況】
（1） 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38
年大蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規
則」（平成12年総理府令第133号）（以下「投資信託財産計算規則」という。）に基づいて作成
しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（2） 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期計算期間（平成29年
6月27日から平成30年 6月25日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監
査を受けております。
１【財務諸表】
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【新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド６月号】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第2期 第3期
平成29年 6月26日現在 平成30年 6月25日現在
資産の部
流動資産
32,112,783 113,742,615
コール・ローン
290,058,562 3,623,626,121
投資信託受益証券
999,602 999,006
親投資信託受益証券
323,170,947 3,738,367,742
流動資産合計
323,170,947 3,738,367,742
資産合計
負債の部
流動負債
18,441,584
未払収益分配金 -
2,120,400
未払解約金 -
51,629 617,657
未払受託者報酬
未払委託者報酬 2,667,122 31,912,292
61 264
未払利息
14,188 61,707
その他未払費用
23,294,984 32,591,920
流動負債合計
23,294,984 32,591,920
負債合計
純資産の部
元本等
299,863,161 3,761,355,360
元本
剰余金
12,802
期末剰余金又は期末欠損金（△） △ 55,579,538
12,720 11,597
（分配準備積立金）
299,875,963 3,705,775,822
元本等合計
299,875,963 3,705,775,822
純資産合計
323,170,947 3,738,367,742
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第2期 第3期
自 平成28年 6月28日 自 平成29年 6月27日
至 平成29年 6月26日 至 平成30年 6月25日
営業収益
5,883,679 64,180,419
受取配当金
受取利息 9 -
22,663,864
有価証券売買等損益 △ 51,433,037
23,909
-
その他収益
28,547,552 12,771,291
営業収益合計
営業費用
7,636 84,725
支払利息
115,243 1,283,705
受託者報酬
5,953,853 66,324,764
委託者報酬
31,358 176,567
その他費用
6,108,090 67,869,761
営業費用合計
22,439,462
△ 55,098,470
営業利益
22,439,462
△ 55,098,470
経常利益
22,439,462
△ 55,098,470
当期純利益
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 4,056,935 492,741
118,030 12,802
期首剰余金又は期首欠損金（△）
139
剰余金増加額又は欠損金減少額 -
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
139
-
額
46,310 1,129
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
46,310 1,129
額
18,441,584
-
分配金
12,802
△ 55,579,538
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第3期
区分 自 平成29年 6月27日
至 平成30年 6月25日
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しておりま
す。
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しておりま
す。
２.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、投資信託受益証券の収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を
計上しております。
３.その他財務諸表作成のための基本と
計算期間に関する事項
なる重要な事項
前計算期間終了日に該当する日が休業日のため、当計算期間は平成29年 6月27日か
ら平成30年 6月25日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第2期 第3期
平成29年 6月26日現在 平成30年 6月25日現在
１. 計算期間末日における受益権の総数 １. 計算期間末日における受益権の総数
299,863,161口 3,761,355,360口
２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す ２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
る額 る額
－ 元本の欠損 55,579,538円
３. 計算期間末日における1単位当たりの純資産の額 ３. 計算期間末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0000円 1口当たり純資産額 0.9852円
(1万口当たり純資産額) (10,000円) (1万口当たり純資産額) (9,852円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第2期 第3期
区分 自 平成28年 6月28日 自 平成29年 6月27日
至 平成29年 6月26日 至 平成30年 6月25日
１.委託者報酬 当ファンドの信託財産の運用指図に関する権 当ファンドの信託財産の運用指図に関する権
限を委託するための費用2,304,763円。 限を委託するための費用25,674,147円。
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２.分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益 計算期間末における費用控除後の配当等収益
（4,109,301円）、費用控除後、繰越欠損金補 （0円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有
填後の有価証券売買等損益（14,273,226 価証券売買等損益（0円）、信託約款に定める
円）、信託約款に定める収益調整金（102円） 収益調整金（149,228円）及び分配準備積立金
及び分配準備積立金（71,777円）より分配対 （11,597円）より分配対象収益は160,825円
象収益は18,454,406円（1万口当たり615.42 （1万口当たり0.42円）でありますが、分配を
円）であり、うち18,441,584円（1万口当たり 行っておりません。
615円）を分配しております。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第2期 第3期
区分 自 平成28年 6月28日 自 平成29年 6月27日
至 平成29年 6月26日 至 平成30年 6月25日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に 同左
関する法律第2条第4項に定める証券投資
信託であり、信託約款に従い、有価証券
等の金融商品に対して投資として運用す
ることを目的としております。
２.金融商品の内容及びリスク 当ファンドの投資している金融商品は、 同左
有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
当ファンドが投資している有価証券は、
投資信託受益証券、親投資信託受益証券
であり、株価変動リスク、金利変動リス
ク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク及び流動性リスクを有しており
ます。
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３.金融商品に係るリスクの管理体制 運用担当部署から独立したコンプライア 同左
ンス・リスク管理担当部署が、運用リス
クを把握、管理し、その結果に基づき運
用担当部署へ対応の指示等を行うことに
より、適切な管理を行います。
リスク管理に関する委員会等はこれらの
運用リスク管理状況の報告を受け、総合
的な見地から運用状況全般の管理を行い
ます。
なお、具体的には以下のリスクの管理を
行っております。
①市場リスク
市場の変動率とファンドの基準価額の変
動率を継続的に相対比較することやベン
チマーク等と比較すること等により分析
しております。
②信用リスク
組入銘柄の格付やその他発行体情報等を
継続的に収集し分析しております。
③流動性リスク
市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の
一定期間における出来高や組入比率等を
継続的に測定すること等により分析して
おります。
４.金融商品の時価等に関する事項につ 市場価額がない、又は市場価格を時価と 同左
いての補足説明 見なせない場合には、経営者により合理
的に算定された価額で評価する場合があ
ります。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第2期 第3期
平成29年 6月26日現在 平成30年 6月25日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額 １.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価され 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２.時価の算定方法 ２.時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載して
おります。
親投資信託受益証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に
近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
（関連当事者との取引に関する注記）
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第2期 第3期
自 平成28年 6月28日 自 平成29年 6月27日
至 平成29年 6月26日 至 平成30年 6月25日
該当事項はありません。 同左
（その他の注記）
１ 元本の移動
第2期 第3期
区分
平成29年 6月26日現在 平成30年 6月25日現在
期首元本額 492,381,416円 299,863,161円
期中追加設定元本額 699,861円 3,826,813,600円
期中一部解約元本額 193,218,116円 365,321,401円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第2期 第3期
平成29年 6月26日現在 平成30年 6月25日現在
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
（円） （円）
投資信託受益証券 17,460,920 △51,549,112
親投資信託受益証券 △398 △596
合計 17,460,522 △51,549,708
３ デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
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種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドＡ クラ 336,768.2269 3,623,626,121
券 スＳ（ＪＰＹ）
投資信託受益証券 小計 336,768.2269 3,623,626,121
親投資信託受益 日本短期公社債マザーファンド 994,036 999,006
証券
親投資信託受益証券 小計 994,036 999,006
合計 1,330,804.2269 3,624,625,127
（注1）券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドＡ クラスＳ（ＪＰＹ）」受益証券及び「日本
短期公社債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資
信託受益証券」は、すべて「ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドＡ クラスＳ（ＪＰＹ）」の受益証券
であり、「親投資信託受益証券」は、すべて「日本短期公社債マザーファンド」の受益証券であります。
各ファンドの状況は次の通りであります。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
「ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドＡ クラスＳ（ＪＰＹ）」は、「ピムコ・バミューダ・インカ
ム・ファンドＡ」の個別クラスとなっております。
「ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドＡ」は、バミューダの法律に基づき設立された外国証券投資信
託であります。同ファンドの平成29年10月31日現在の財務書類は、米国で一般的に認められている会計基準に
準拠して作成されており、独立監査人の監査を受けております。
同ファンドの「資産・負債計算書」及び「投資有価証券明細表」は、同ファンドの管理事務代行会社兼保管
受託銀行であるブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニーから入手した財務書類の原文の一部を
翻訳・抜粋したものでありますが、あくまで参考和訳であり、正確性を保証するものではありません。
資産・負債計算書
（単位：受益証券数を除き、千米ドル）
2017年10月31日現在
資産：
投資－評価額
有価証券投資 363,808
関連当事者に係る投資 7,757,222
金融デリバティブ商品
店頭 9,266
現金 160
取引相手方への預託金 27,758
外国為替－評価額 0
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
売却済投資に係る未収金 64
関連当事者に係る売却済投資に係る未収金 30
売却済ファンド受益証券に係る未収金 206,219
未収利息および未収配当金 7
8,364,534
負債：
金融デリバティブ商品
店頭 66,780
購入済投資に係る未払金 0
関連当事者に係る購入済投資に係る未払金 183,007
未払利息 6
取引相手方からの預託金 0
償還済ファンド受益証券に係る未払金 22,451
運用手数料未払金 27
助言手数料未払金 26
管理手数料未払金 10
販売手数料未払金 24
弁護士費用未払金 0
272,331
純資産 8,092,203
有価証券投資の取得原価 363,807
関連当事者に係る投資の取得原価 7,491,408
外国為替の取得原価 0
金融デリバティブ商品の取得原価またはプレミアム－純額 0
クラスＳ（ＪＰＹ）
純資産 542,652
ゼロ残高は、千単位未満に四捨五入された実際値を反映している場合があります。
投資有価証券明細表
ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドＡ
2017年10月31日現在
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
有価証券投資 4.5％
短期金融商品 4.5％
預金 4.2％
ANZ National Bank
0.680% due 11/01/2017
USD 397 397
Bank of Nova Scotia
0.680% due 11/01/2017
34,117 34,117
Brown Brothers Harriman & Co.
0.680% due 11/01/2017
69 69
Citibank N.A.
0.680% due 11/01/2017
42,223 42,223
DBS Bank Ltd.
0.680% due 11/01/2017
49,984 49,984
Deutsche Bank AG
47/214
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
0.680% due 11/01/2017
31,371 31,371
DnB NORBank ASA
0.680% due 11/01/2017
11,513 11,513
JPMorgan Chase & Co.
0.680% due 11/01/2017
84,992 84,992
Wells Fargo Bank
0.680% due 11/01/2017
85,255
85,255
339,921
米国短期国債 0.3％（b）
1.008% due 11/30/2017
9,200 9,193
1.033% due 11/16/2017
14,694
14,700
23,887
363,808
短期金融商品合計
（取得原価 363,807千米ドル）
363,808
有価証券投資合計
（取得原価 363,807千米ドル）
受益証券口数
（単位：千）
関連当事者に係る投資 95.9％
投資信託 95.9％
PIMCO Bermuda Income Fund (M)
7,757,222
（取得原価 7,491,408千米ドル） 611,286
7,757,222
関連当事者に係る投資合計
（取得原価 7,491,408千米ドル）
投資合計 100.4％ 8,121,030
（取得原価 7,855,215千米ドル）
金融デリバティブ商品（a）（0.7％） (57,514)
（取得原価またはプレミアム（純額） 0千米ドル）
28,687
その他の資産および負債（純額） 0.3％
8,092,203
純資産 100.0％
＊ゼロ残高は、千単位未満に四捨五入された実際値を反映している場合があります。
金融デリバティブ商品：店頭
為替予約契約：
未実現評価益（評価損）
取引相手方 決済月 外貨引渡額（千通貨） 外貨受取額（千通貨） 資産（千米ドル） 負債（千米ドル）
HUS 11/2017 JPY 5,421,051 USD 47,864 161 (5)
HUS 11/2017 6,555,894 57,592 0 (103)
HUS 11/2017 6,111,150 53,788 1 (3)
HUS 11/2017 88,673 783 3 0
0 0
HUS 11/2017
41,894 369
165 (111)
クラスＦ（ＪＰＹ）、クラスＪ（ＪＰＹ）、クラスＮ（ＪＰＹ）、クラスＰ（ＪＰＹ）、クラスＳ（ＪＰ
Ｙ）、
クラスＴ（ＪＰＹ）、クラスＸ（ＪＰＹ）、クラスＹ（ＪＰＹ）およびクラスＺ（ＪＰＹ）為替予約契約：
未実現評価益（評価損）
取引相手方 決済月 外貨引渡額（千通貨） 外貨受取額（千通貨） 資産（千米ドル） 負債（千米ドル）
BOA 11/2017 USD 488,503 JPY 54,936,460 0 (5,036)
BPS 11/2017 JPY 106,834,616 USD 941,689 1,492 0
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BPS 11/2017 USD 1,983,779 JPY 223,261,869 306 (19,271)
BPS 12/2017 942,932 106,834,616 0 (1,379)
CBK 11/2017 JPY 231,063,343 USD 2,031,246 0 (2,226)
CBK 11/2017 6,000,074 52,905 102 0
CBK 11/2017 USD 1,966,147 JPY 221,469,294 21 (17,129)
CBK 12/2017 2,086,986 237,063,417 2,395 (98)
FBF 11/2017 31,197 3,513,401 0 (277)
GLM 11/2017 1,510,371 169,961,909 10 (14,632)
HUS 11/2017 JPY 69,319,003 USD 607,848 0 (2,193)
HUS 11/2017 USD 236,312 JPY 26,883,768 280 (2)
HUS 11/2017 52,986 6,000,074 0 (183)
HUS 12/2017 608,673 69,319,003 2,248 0
RBC 11/2017 144,526 16,222,403 0 (1,761)
SCX 11/2017 JPY 213,483,812 USD 1,880,418 1,655 0
SCX 11/2017 USD 66,007 JPY 7,448,478 0 (456)
SCX 12/2017 1,882,968 213,483,812 0 (1,497)
TOR 11/2017 JPY 95,533,952 USD 841,338 592 0
USD JPY 0 (529)
TOR 12/2017
842,487 95,533,952
9,101 (66,669)
為替予約契約合計 9,266 (66,780)
投資有価証券明細表－ピムコ・バミューダ・インカム・ファンド（Ｍ）
2017年10月31日現在
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
有価証券投資 104.7％
バンクローン債務証書 3.6％
1011778 B.C. Unlimited Liability Company
3.492% due 02/16/2024
USD 832 833
3.583% due 02/16/2024
532 533
Accudyne Industries Borrower S.C.A.
5.083% due 08/02/2024
600 605
Air Medical Group Holdings, Inc.
5.567% due 09/07/2024
1,200 1,202
Albany Molecular Research, Inc.
4.583% due 08/30/2024
100 101
Alpha 3 BV
4.333% due 01/31/2024
100 100
Alphabet Holding Co., Inc.
4.833% due 09/26/2024
500 490
Altice Financing S.A.
4.086% due 01/05/2026
700 701
American Builders & Contractors Supply Co., Inc.
3.742% due 10/31/2023
1,696 1,708
AmWINS Group, Inc.
3.985% due 01/25/2024
64 64
3.992% due 01/25/2024
158 158
Ancestry.com Operations, Inc.
4.490% due 10/19/2023
792 800
Avantor Performance Materials Holdings, Inc.
5.312% due 09/07/2024
1,700 1,706
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
6.750% due 06/30/2018
23,700 23,869
Avolon Holdings Ltd.
3.488% due 09/20/2020
352 354
3.488% due 04/03/2022
11,147 11,238
AWAS Leasing 2011-I Ltd.
4.299% due 10/02/2021
790 810
Beacon Roofing Supply, Inc.
3.567% due 08/23/2024
490 493
BMC Software Finance, Inc.
5.242% due 09/10/2022
216 218
BWay Holdings Co.
4.522% due 04/03/2024
1 1
4.599% due 04/03/2024
388 390
Caesars Entertainment Operating Co. LLC
3.742% due 10/06/2024
2,000 2,004
3.863% due 10/06/2024
300 301
Caesars Resort Collection LLC
4.075% due 09/27/2024
5,000 5,027
Camelot U.S. Acquisition 1 Co.
4.742% due 10/03/2023
198 200
Castlelake Aircraft Structured Trust
3.967% due 09/15/2024
3,721 3,725
Centene Corp.
4.500% due 09/13/2018
26,400 26,400
CenturyLink, Inc.
2.750% due 01/31/2025
8,000 7,904
Charter Communications Operating LLC
3.250% due 07/01/2020
658 662
3.250% due 01/03/2021
506 509
3.500% due 01/15/2024
1,296 1,307
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Cheniere Energy Partners LP
3.471% due 02/25/2020
USD
1,350 1,350
CityCenter Holdings LLC
3.742% due 04/18/2024
299 301
Cypress Intermediate Holdings III, Inc.
4.250% due 04/27/2024
100 100
DaVita, Inc.
3.992% due 06/24/2021
194 195
Dell International LLC
3.250% due 09/07/2023
2,523 2,532
Diamond BV
3.250% due 09/06/2024
EUR
500 583
4.316% due 09/06/2024
USD
300 301
Diamond Resorts International, Inc.
7.242% due 08/11/2023
2,077 2,093
Diaverum Holding S.a.r.l
3.250% due 05/31/2024
EUR
1,300 1,516
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Endo Luxembourg Finance Co. I S.a r.l.
5.500% due 04/29/2024
USD
2,266 2,299
Energy Future Intermediate Holding Co. LLC
4.239% due 06/30/2018
2,550 2,568
4.242% due 06/30/2018
68,855 69,329
FCA U.S. LLC
3.240% due 12/31/2018
758 762
FinCo I LLC
2.750% due 06/14/2022
1,300 1,319
First Data Corp.
3.488% due 07/08/2022
3,000 3,012
Gartner, Inc.
3.242% due 04/05/2024
128 129
Golden Entertainment, Inc.
4.240% due 10/20/2024
700 700
H.B. Fuller Co.
3.489% due 10/12/2024
1,100 1,108
HCA, Inc.
3.242% due 03/17/2023
997 1,003
3.492% due 02/15/2024
3,002 3,025
HD Supply, Inc.
3.833% due 10/17/2023
199 201
HD Supply Waterworks Ltd.
4.455% due 08/01/2024
320 323
Hilton Worldwide Finance LLC
3.238% due 10/25/2023
13,505 13,601
iHeartCommunications, Inc.
8.083% due 01/30/2019
18,608 13,991
Intelsat Jackson Holdings S.A.
4.071% due 06/30/2019
3,800 3,796
KFC Holding Co.
3.237% due 06/16/2023
1,089 1,096
Kinetic Concepts, Inc.
4.583% due 02/02/2024
1,896 1,897
Klockner Pentaplast of America, Inc.
4.750% due 06/30/2022
EUR
300 351
Las Vegas Sands LLC
3.242% due 03/29/2024
USD
2,593 2,610
Mcafee LLC
5.833% due 09/30/2024
1,200 1,209
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
MGM Growth Properties Operating Partnership LP
3.492% due 04/25/2023
USD
611 615
MH Sub I LLC
5.070% due 09/13/2024
1,010 1,007
8.820% due 08/15/2025
500 498
Missions Broadcasting, Inc.
3.735% due 01/17/2024
59 59
51/214
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Misys Ltd.
4.817% due 06/13/2024
200 200
Multi-Color Corp.
2.250% due 09/20/2024
175 176
Nexstar Broadcasting, Inc.
3.735% due 01/17/2024
468 471
Nidda Healthcare Holding AG
3.500% due 09/22/2024
EUR
168 197
3.750% due 09/19/2024
832 976
Nielsen Finance LLC
3.238% due 10/04/2023
USD
398 400
Oxea Holding Vier GMBH
3.750% due 10/11/2024
EUR
2,000 2,338
Pacific Investment Management Co. LLC
3.597% due 02/19/2020
USD
1,700 1,670
Parexel International Corp.
4.280% due 09/27/2024
400 404
Petrobras Netherlands BV
3.257% due 06/14/2019
500 488
Post Holdings, Inc.
3.492% due 05/24/2024
1,406 1,414
Prestige Brands, Inc.
3.992% due 01/26/2024
89 90
Quintiles IMS, Inc.
3.317% due 01/31/2025
10,200 10,274
Refresco Holding BV
3.000% due 09/26/2024
EUR
2,600 3,052
Reynolds Group Holdings, Inc.
3.992% due 02/05/2023
USD
198 199
RPI Finance Trust
3.333% due 03/27/2023
7,253 7,289
Sequa Mezzanine Holdings LLC
6.807% due 11/28/2021
▶ ▶
6.874% due 11/28/2021
1,741 1,760
10.374% due 04/28/2022
650 664
Serta Simmons Bedding LLC
4.812% due 11/08/2023
43 43
4.835% due 11/08/2023
155 154
SFR Group S.A.
4.336% due 01/05/2026
1,400 1,403
Sprint Communications, Inc.
3.750% due 02/02/2024
4,184 4,202
Team Health Holdings, Inc.
3.992% due 02/06/2024
361 358
Transdigm, Inc.
4.242% due 06/09/2023
1,099 1,105
4.333% due 06/09/2023
592 595
Traverse Midstream Partners LLC
5.330% due 09/27/2024
454 461
52/214
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Tronox Finance LLC
4.323% due 09/22/2024 USD
450 453
Unitymedia Finance LLC
3.604% due 10/16/2024
1,000 999
Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG
2.750% due 10/16/2024
EUR 2,900 3,394
Univision Communications, Inc.
3.992% due 03/15/2024
USD
11,921 11,879
UPC Financing Partnership
2.750% due 10/15/2026
EUR
1,000 1,170
3.732% due 01/15/2026
USD
1,500 1,507
Valeant Pharmaceuticals International, Inc.
5.990% due 04/01/2022
695 710
Vertiv Group Corp.
5.242% due 11/30/2023
301 302
7.250% due 11/30/2023
86 87
VFH Parent LLC
5.061% due 12/30/2021
165 167
VICI Properties 1 LLC
4.850% due 10/14/2022
3,800 3,808
Virgin Media Bristol LLC
3.989% due 01/31/2025
1,400 1,407
Vistra Operations Co. LLC
3.987% due 12/14/2023
225 227
3.992% due 08/04/2023
341 342
4.084% due 08/04/2023
188 188
4.084% due 12/14/2023
73 73
West Corp.
5.242% due 10/10/2024
1,609 1,611
Wilsonart LLC
4.590% due 12/19/2023
200
199
バンクローン債務証書合計 298,803
（取得原価 300,666千米ドル）
社債 20.0％
銀行および金融 11.0％
ABH Financial Ltd. Via Alfa Holding Issuance PLC
2.626% due 04/28/2020
EUR 3,028 3,576
AerCap Ireland Capital DAC
3.750% due 05/15/2019
USD 1,850 1,893
4.250% due 07/01/2020
1,405 1,471
4.500% due 05/15/2021
800 850
4.625% due 10/30/2020
3,150 3,348
AGFC Capital Trust I
3.109% due 01/15/2067
2,200 1,331
Akelius Residential Property AB
3.375% due 09/23/2020
EUR 1,000 1,270
Alliance Data Systems Corp.
4.500% due 03/15/2022
173 211
Ally Financial, Inc.
53/214
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3.250% due 02/13/2018
USD 630 632
3.250% due 11/05/2018
850 859
3.500% due 01/27/2019 737 748
3.600% due 05/21/2018
6,600 6,650
4.750% due 09/10/2018
2,450 2,505
6.250% due 12/01/2017
6,248 6,268
8.000% due 11/01/2031
2,740 3,637
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Altarea S.C.A.
2.250% due 07/05/2024
EUR
1,100 1,297
Annington Funding PLC
1.650% due 07/12/2024
1,600 1,911
2.646% due 07/12/2025
GBP 2,200 2,951
3.184% due 07/12/2029
500 674
3.935% due 07/12/2047
400 568
Ardonagh Midco 3 PLC
8.375% due 07/15/2023
1,700 2,348
Army Hawaii Family Housing Trust Certificates
1.639% due 06/15/2050
USD
5,200 3,677
Aroundtown S.A.
3.000% due 10/16/2029
GBP
1,700 2,209
ATF Netherlands BV
1.875% due 01/19/2026
EUR
500 598
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (a)
6.750% due 02/18/2020
2,200 2,776
7.000% due 02/19/2019
1,600 1,972
9.000% due 05/09/2018
USD
2,400 2,484
Banco Espirito Santo S.A.
2.625% due 05/08/2017 (b)
EUR
3,100 1,065
Banco Santander S.A.
6.250% due 09/11/2021 (a)
1,500 1,913
Banistmo S.A.
3.650% due 09/19/2022
USD
400 401
Bank of America Corp.
3.875% due 08/01/2025
300 315
Barclays Bank PLC
7.625% due 11/21/2022
6,740 7,756
7.750% due 04/10/2023
5,600 5,733
14.000% due 06/15/2019 (a)
GBP
9,970 15,606
Barclays PLC
2.375% due 10/06/2023
1,700 2,273
2.975% due 01/10/2023
USD
1,000 1,027
3.125% due 01/17/2024
GBP
1,700 2,348
3.250% due 02/12/2027
10,400 14,331
3.684% due 01/10/2023
USD
500 510
4.337% due 01/10/2028
700 727
4.375% due 01/12/2026
2,900 3,044
5.875% due 09/15/2024 (a)
GBP
6,400 8,626
54/214
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
6.500% due 09/15/2019 (a)
EUR
4,400 5,523
7.000% due 09/15/2019 (a)
GBP
200 281
7.250% due 03/15/2023 (a)
12,000 17,485
7.875% due 03/15/2022 (a)
USD
1,200 1,341
7.875% due 09/15/2022 (a)
GBP
5,353 7,918
8.000% due 12/15/2020 (a)
EUR
600 812
8.250% due 12/15/2018 (a)
USD
900 958
BGC Partners, Inc.
5.125% due 05/27/2021
400 425
5.375% due 12/09/2019
1,450 1,525
Blackstone CQP Holdco LP
6.000% due 08/18/2021
1,300 1,302
6.500% due 03/20/2021
7,400 7,494
BNP Paribas S.A.
7.625% due 03/30/2021 (a)
600 674
BOC Aviation Ltd.
2.375% due 09/15/2021
570 560
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
BPCE S.A.
12.500% due 09/30/2019 (a)
USD
700 827
BRFkredit A/S
1.000% due 01/01/2018
DKK
24,600 3,865
1.000% due 04/01/2018
180,500 28,434
4.000% due 01/01/2018
30,100 4,747
Brighthouse Financial, Inc.
3.700% due 06/22/2027
USD
2,400 2,366
4.700% due 06/22/2047
682 678
Brixmor Operating Partnership LP
3.250% due 09/15/2023
300 296
Brookfield Finance, Inc.
4.700% due 09/20/2047
2,334 2,395
CBL & Associates LP
5.950% due 12/15/2026
1,130 1,129
CIT Group, Inc.
3.875% due 02/19/2019
5,342 5,435
5.000% due 08/01/2023
2,300 2,494
5.375% due 05/15/2020
400 430
5.500% due 02/15/2019
168 176
Cooperatieve Rabobank UA
6.625% due 06/29/2021 (a)
EUR
1,800 2,441
Co-operative Group Holdings 2011 Ltd.
6.875% due 07/08/2020
GBP
2,230 3,305
7.500% due 07/08/2026
600 983
CPI Property Group S.A.
2.125% due 10/04/2024
EUR
2,100 2,495
Credit Agricole S.A. (a)
7.500% due 06/23/2026
GBP
1,100 1,726
7.875% due 01/23/2024
USD
696 794
55/214
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Credit Suisse AG
6.500% due 08/08/2023
3,985 4,523
Credit Suisse Group AG
2.519% due 12/14/2023
5,000 5,053
2.997% due 12/14/2023
3,600 3,595
4.282% due 01/09/2028
6,700 6,993
Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd.
2.750% due 08/08/2025
GBP
600 819
3.750% due 03/26/2025
USD
1,800 1,852
Crown Castle International Corp.
3.200% due 09/01/2024
604 601
3.650% due 09/01/2027
2,678 2,678
4.000% due 03/01/2027
255 262
CTR Partnership LP
5.250% due 06/01/2025
504 519
Deutsche Bank AG
2.329% due 07/13/2020
1,536 1,543
2.700% due 07/13/2020
1,552 1,558
3.219% due 05/10/2019
80 82
4.250% due 10/14/2021
15,720 16,460
Digital Euro Finco LLC
2.625% due 04/15/2024
EUR
1,400 1,769
Digital Realty Trust LP
2.750% due 02/01/2023
USD
142 142
3.700% due 08/15/2027
390 396
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Digital Stout Holding LLC
2.750% due 07/19/2024
GBP
400 540
3.300% due 07/19/2029
400 542
Emerald Bay S.A.
0.000% due 10/08/2020
EUR
3,425 3,726
Equinix, Inc.
2.875% due 10/01/2025
700 838
ERP Operating LP
3.250% due 08/01/2027
USD
257 258
4.000% due 08/01/2047
153 153
Fastighets AB Balder
1.125% due 03/14/2022
EUR
1,000 1,187
1.875% due 03/14/2025
1,100 1,319
1.875% due 01/23/2026
1,470 1,739
Globalworth Real Estate Investments Ltd.
2.875% due 06/20/2022
1,400 1,674
goeasy Ltd.
7.875% due 11/01/2022 (c)
USD
594 613
Goodman Australia Finance Pty Ltd.
1.375% due 09/27/2025
EUR
800 942
Goodman U.S. Finance Four LLC
4.500% due 10/15/2037
USD
908 928
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EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Goodman U.S. Finance Three LLC
3.700% due 03/15/2028
1,724 1,721
Host Hotels & Resorts LP
4.000% due 06/15/2025
200 205
Howard Hughes Corp.
5.375% due 03/15/2025
3,085 3,178
HSBC Holdings PLC
2.625% due 08/16/2028
GBP
360 484
3.262% due 03/13/2023
USD
800 818
4.041% due 03/13/2028
700 734
4.300% due 03/08/2026
500 537
4.750% due 07/04/2029 (a)
EUR
2,800 3,541
6.000% due 09/29/2023 (a)
7,210 9,935
Hudson Pacific Properties LP
3.950% due 11/01/2027
USD
363 364
International Lease Finance Corp.
3.875% due 04/15/2018
600 606
8.250% due 12/15/2020
7,590 8,858
Intesa Sanpaolo SpA
7.750% due 01/11/2027 (a)
EUR
8,680 12,305
iStar, Inc.
4.625% due 09/15/2020
USD
137 140
5.250% due 09/15/2022
515 529
Jefferies Finance LLC
6.875% due 04/15/2022
1,000 1,015
7.250% due 08/15/2024
800 819
7.375% due 04/01/2020
2,875 2,979
7.500% due 04/15/2021
630 660
Jefferies LoanCore LLC
6.875% due 06/01/2020
1,700 1,761
KBC Bank NV
8.000% due 01/25/2023
2,200 2,233
Kennedy Wilson Europe Real Estate PLC
3.950% due 06/30/2022 GBP
500 697
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Kojamo OYJ
1.500% due 06/19/2024
EUR
1,200 1,421
Lifestorage LP
3.500% due 07/01/2026
USD
1,200 1,161
Lincoln Finance Ltd.
6.875% due 04/15/2021
EUR
7,435 9,170
Lloyds Bank PLC
12.000% due 12/16/2024 (a)
USD
200 271
Lloyds Banking Group PLC
2.250% due 10/16/2024
GBP
900 1,200
2.907% due 11/07/2028
USD
3,500 3,500
3.574% due 11/07/2028
5,600 5,600
7.000% due 06/27/2019 (a)
GBP
8,800 12,460
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EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
7.500% due 06/27/2024 (a)
USD
2,700 3,088
7.625% due 06/27/2023 (a)
GBP
7,511 11,384
7.875% due 06/27/2029 (a)
1,700 2,733
Merlin Properties Socimi S.A.
1.750% due 05/26/2025
EUR
1,910 2,271
1.875% due 11/02/2026
900 1,057
Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co. Ltd.
2.652% due 09/19/2022
USD
2,100 2,078
Mizuho Financial Group, Inc.
2.197% due 09/11/2022
10,200 10,241
2.601% due 09/11/2022
4,700 4,664
National Australia Bank Ltd.
1.375% due 07/12/2019
600 595
Navient Corp.
4.875% due 06/17/2019
1,500 1,547
5.000% due 10/26/2020
3,070 3,170
5.500% due 01/15/2019
8,304 8,584
5.625% due 08/01/2033
4,640 4,025
5.875% due 03/25/2021
383 404
6.500% due 06/15/2022
1,926 2,046
7.250% due 01/25/2022
5,490 5,977
8.000% due 03/25/2020
9,405 10,393
8.450% due 06/15/2018
600 624
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
2.000% due 04/01/2018
DKK
67,500 10,679
2.000% due 10/01/2047
2,849 447
Nykredit Realkredit A/S
1.000% due 01/01/2018
41,700 6,541
1.000% due 04/01/2018
329,700 51,910
1.000% due 07/01/2018
24,100 3,809
2.000% due 01/01/2018
64,400 10,123
2.000% due 04/01/2018
23,100 3,654
2.500% due 10/01/2047
12,380 2,012
OneMain Financial Holdings LLC
6.750% due 12/15/2019 USD
4,340 4,508
7.250% due 12/15/2021
3,320 3,457
Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust
3.125% due 03/20/2022
696 708
3.875% due 03/20/2027
472 484
Oppenheimer Holdings, Inc.
6.750% due 07/01/2022
320 327
Preferred Term Securities XVIII Ltd.
1.700% due 09/23/2035
652 583
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Preferred Term Securities XXIV Ltd.
1.620% due 03/22/2037
USD
1,369 1,184
1.700% due 03/22/2037
5,019 3,538
Preferred Term Securities XXV Ltd.
58/214
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.610% due 06/22/2037
31,070 26,410
Preferred Term Securities XXVI Ltd.
1.620% due 09/22/2037
51,843 44,845
Prologis LP
2.250% due 06/30/2029
GBP
200 256
Provident Funding Associates LP
6.375% due 06/15/2025
USD
206 218
QNB Finance Ltd.
1.796% due 06/06/2018
400 400
Realkredit Danmark A/S
1.000% due 01/01/2018
DKK
78,500 12,317
1.000% due 04/01/2018
188,030 29,621
2.000% due 01/01/2018
105,300 16,546
2.000% due 04/01/2018
110,500 17,476
2.500% due 07/01/2047
10,823 1,759
3.000% due 07/01/2046
6,103 1,015
Rio Oil Finance Trust Series 2014-1
9.250% due 07/06/2024
USD
1,361 1,479
Royal Bank of Scotland Group PLC
2.000% due 03/08/2023
EUR
1,900 2,326
2.500% due 03/22/2023
6,700 8,428
2.785% due 05/15/2023
USD
3,074 3,103
3.498% due 05/15/2023
2,214 2,234
3.875% due 09/12/2023
5,500 5,648
4.800% due 04/05/2026
2,300 2,481
7.500% due 08/10/2020 (a)
1,700 1,826
8.000% due 08/10/2025 (a)
1,400 1,604
8.625% due 08/15/2021 (a)
2,200 2,497
Royal Bank of Scotland PLC
6.934% due 04/09/2018
EUR
6,180 7,413
Santander Holdings USA, Inc.
3.700% due 03/28/2022
USD
366 375
4.400% due 07/13/2027
926 953
4.500% due 07/17/2025
3,000 3,133
Santander UK Group Holdings PLC
2.875% due 08/05/2021
1,800 1,811
3.625% due 01/14/2026
GBP
1,900 2,725
6.750% due 06/24/2024 (a)
6,690 9,764
7.375% due 06/24/2022 (a)
1,900 2,766
SBA Communications Corp.
4.000% due 10/01/2022 USD
722 736
Sberbank of Russia Via SB Capital S.A.
3.352% due 11/15/2019
EUR
5,600 6,863
5.180% due 06/28/2019
USD
1,400 1,455
5.717% due 06/16/2021
900 976
6.125% due 02/07/2022
10,400 11,398
SL Green Operating Partnership LP
3.250% due 10/15/2022
234 235
SL Green Realty Corp.
4.500% due 12/01/2022
970 1,028
7.750% due 03/15/2020
500 557
59/214
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Societe Generale S.A.
8.250% due 11/29/2018 (a)
USD
600 636
Society of Lloyd's
4.750% due 10/30/2024
GBP
400 593
Springleaf Finance Corp.
5.250% due 12/15/2019
USD
1,850 1,915
6.000% due 06/01/2020
300 316
6.125% due 05/15/2022
8,583 9,077
6.900% due 12/15/2017
200 201
8.250% due 12/15/2020
16,479 18,621
State Bank of India
2.297% due 04/06/2020
8,000 8,022
Stearns Holdings LLC
9.375% due 08/15/2020
1,580 1,651
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.
1.764% due 09/19/2019
3,040 3,043
1.950% due 09/19/2019
2,490 2,480
Tesco Property Finance 2 PLC
6.052% due 10/13/2039
GBP
3,596 5,773
Tesco Property Finance 3 PLC
5.744% due 04/13/2040
167 264
Tesco Property Finance ▶ PLC
5.801% due 10/13/2040
403 642
Tesco Property Finance 6 PLC
5.411% due 07/13/2044
2,363 3,631
UBS AG
4.750% due 05/22/2023
USD
1,800 1,828
5.125% due 05/15/2024
900 961
7.625% due 08/17/2022
6,000 7,095
UBS Group AG (a)
5.750% due 02/19/2022
EUR
3,200 4,344
7.000% due 02/19/2025
USD
200 230
UBS Group Funding Switzerland AG
3.491% due 05/23/2023
2,000 2,052
4.125% due 09/24/2025
2,470 2,608
4.125% due 04/15/2026
2,500 2,640
4.253% due 03/23/2028
2,200 2,323
Ventas Realty LP
3.250% due 10/15/2026
100 98
VEREIT Operating Partnership LP
3.950% due 08/15/2027
380 380
VICI Properties 1 LLC
4.847% due 10/15/2022
987 996
8.000% due 10/15/2023
3,591 4,013
Washington Prime Group LP
5.950% due 08/15/2024
4,771 4,907
Wells Fargo & Co.
60/214
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.125% due 12/20/2023
GBP
2,100 2,831
2.239% due 02/11/2022
USD
6,670 6,743
2.500% due 03/04/2021
300 301
2.656% due 03/04/2021
100 103
3.000% due 10/23/2026
2,810 2,757
Westfield America Management Ltd.
2.125% due 03/30/2025
GBP 518
400
906,024
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
工業 6.0％
AA Bond Co. Ltd.
2.750% due 07/31/2023
GBP
400 529
2.875% due 01/31/2022
200 269
Adecoagro S.A.
6.000% due 09/21/2027 USD
600 606
Allegion U.S. Holding Co., Inc.
3.200% due 10/01/2024
463 465
3.550% due 10/01/2027
563 563
Allergan Funding SCS
0.020% due 06/01/2019
EUR
144 168
Altice Financing S.A.
7.500% due 05/15/2026
USD
1,000 1,099
Altice Luxembourg S.A.
7.250% due 05/15/2022
EUR
28,087 34,929
7.750% due 05/15/2022
USD
13,650 14,469
American Airlines 2017-2 Class AA Pass-Through Trust
3.350% due 10/15/2029
480 484
American Honda Finance Corp.
1.669% due 11/05/2021
5,700 5,717
Anheuser-Busch InBev Finance, Inc.
4.900% due 02/01/2046
553 624
Anheuser-Busch InBev S.A.
1.750% due 03/07/2025
GBP
635 829
2.250% due 05/24/2029
755 974
2.850% due 05/25/2037
687 896
AP Moller - Maersk A/S
2.875% due 09/28/2020 USD
200 202
Arrow Electronics, Inc.
3.250% due 09/08/2024
479 477
Avantor, Inc.
6.000% due 10/01/2024
1,396 1,426
BAT Capital Corp.
1.905% due 08/14/2020
2,044 2,056
2.195% due 08/15/2022
822 830
3.222% due 08/15/2024
3,278 3,305
Beacon Escrow Corp.
4.875% due 11/01/2025
368 374
BMC Software Finance, Inc.
8.125% due 07/15/2021
18,615 19,150
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Boston Scientific Corp.
3.375% due 05/15/2022
2,260 2,324
Boxer Parent Co., Inc.
9.000% due 10/15/2019 (d)
26,119 26,201
Broadcom Corp.
3.000% due 01/15/2022
2,026 2,056
3.625% due 01/15/2024
133 138
3.875% due 01/15/2027
700 722
Caesars Growth Properties Holdings LLC
9.375% due 05/01/2022
1,770 1,908
Catalent Pharma Solutions, Inc.
4.875% due 01/15/2026
570 580
Central Nippon Expressway Co. Ltd.
1.853% due 08/04/2020
7,800 7,829
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Charter Communications Operating LLC
3.579% due 07/23/2020
USD
318 327
4.200% due 03/15/2028
1,393 1,382
4.464% due 07/23/2022
661 699
4.908% due 07/23/2025
992 1,057
5.375% due 05/01/2047
177 180
6.384% due 10/23/2035
320 370
6.484% due 10/23/2045
300 345
Cheniere Energy Partners LP
5.250% due 10/01/2025
1,710 1,766
Chesapeake Energy Corp.
4.609% due 04/15/2019
189 188
Chester Downs & Marina LLC
9.250% due 02/01/2020
1,750 1,794
Cimarex Energy Co.
3.900% due 05/15/2027
261 269
CMA CGM S.A.
5.250% due 01/15/2025
EUR 500 597
CNPC General Capital Ltd.
2.212% due 11/25/2017
USD 1,500 1,500
CommScope Technologies LLC
5.000% due 03/15/2027
12 12
Community Health Systems, Inc.
6.250% due 03/31/2023
1,678 1,621
Conagra Brands, Inc.
1.857% due 10/09/2020
180 180
CRC Escrow Issuer LLC
5.250% due 10/15/2025
722 729
CSN Resources S.A.
6.500% due 07/21/2020
100 93
CVS Pass-Through Trust
7.507% due 01/10/2032
753 930
DAE Funding LLC
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4.000% due 08/01/2020
530 539
4.500% due 08/01/2022
720 732
5.000% due 08/01/2024 1,300 1,331
Dell International LLC
4.420% due 06/15/2021
2,400 2,526
Delta Air Lines, Inc.
2.875% due 03/13/2020
1,720 1,738
Diamond Resorts International, Inc.
7.750% due 09/01/2023
3,899 4,230
Discovery Communications LLC
2.036% due 09/20/2019
730 735
2.200% due 09/20/2019
231 231
2.500% due 09/20/2024
GBP 300 391
2.950% due 03/20/2023
USD 362 361
3.950% due 03/20/2028
476 473
DR Horton, Inc.
4.000% due 02/15/2020
290 300
DXC Technology Co.
2.266% due 03/01/2021
5,400 5,419
4.750% due 04/15/2027
379 408
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Eastern Creation II Investment Holdings Ltd.
2.750% due 09/26/2020
USD
800 805
eBay, Inc.
2.248% due 01/30/2023
410 413
2.750% due 01/30/2023
1,574 1,576
EI Group PLC
6.375% due 02/15/2022
GBP
5,600 8,032
6.500% due 12/06/2018
1,051 1,469
6.875% due 02/15/2021
50 74
EMC Corp.
2.650% due 06/01/2020
USD
1,868 1,847
EQT Corp.
2.106% due 10/01/2020
1,493 1,497
2.500% due 10/01/2020
259 259
4.875% due 11/15/2021
200 215
Eurofins Scientific SE
2.125% due 07/25/2024
EUR
800 960
Exela Intermediate LLC
10.000% due 07/15/2023
USD
880 847
Fidelity National Information Services, Inc.
1.700% due 06/30/2022
GBP
200 265
First Quantum Minerals Ltd.
7.000% due 02/15/2021
USD
200 208
Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC
6.750% due 03/15/2022
2,100 2,210
Fresenius Medical Care US Finance II, Inc.
5.625% due 07/31/2019
374 395
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Greene King Finance PLC
5.106% due 03/15/2034
GBP
150 237
5.702% due 12/15/2034
4,156 5,198
Harland Clarke Holdings Corp.
8.375% due 08/15/2022
USD
1,088 1,145
Harvest Operations Corp.
2.330% due 04/14/2021
2,884 2,790
HCA, Inc.
3.750% due 03/15/2019
1,045 1,063
5.500% due 06/15/2047
688 702
Heathrow Finance PLC
3.875% due 03/01/2027
GBP
300 396
Hellenic Railways Organization S.A.
5.014% due 12/27/2017
EUR
180 209
Hologic, Inc.
4.375% due 10/15/2025
USD
296 301
Hyatt Hotels Corp.
4.850% due 03/15/2026
100 109
iHeartCommunications, Inc.
9.000% due 12/15/2019
9,760 7,247
9.000% due 03/01/2021
4,900 3,546
9.000% due 09/15/2022
1,476 1,074
10.625% due 03/15/2023
1,400 1,011
IHO Verwaltungs GmbH
3.750% due 09/15/2026 (d)
EUR
100 125
Ingenico Group S.A.
1.625% due 09/13/2024
1,700 2,005
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Intelsat Jackson Holdings S.A.
7.250% due 10/15/2020
USD
42,049 40,670
9.750% due 07/15/2025
3,076 3,103
Intrepid Aviation Group Holdings LLC
6.875% due 02/15/2019
3,156 3,132
Kinder Morgan, Inc.
7.250% due 06/01/2018
200 206
7.750% due 01/15/2032
2,500 3,219
Komatsu Finance America, Inc.
2.437% due 09/11/2022
400 397
Kraft Heinz Foods Co.
3.000% due 06/01/2026
100 97
3.950% due 07/15/2025
155 161
4.375% due 06/01/2046
76 75
Martin Marietta Materials, Inc.
1.965% due 05/22/2020
570 574
Melco Resorts Finance Ltd.
4.875% due 06/06/2025
900 910
Miller Homes Group Holdings PLC
5.500% due 10/15/2024
GBP
600 825
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Molina Healthcare, Inc.
4.875% due 06/15/2025
USD
130 129
Molnlycke Holding AB
1.875% due 02/28/2025
EUR
1,130 1,374
Multi-Color Corp.
4.875% due 11/01/2025
USD
315 319
NetApp, Inc.
2.000% due 09/27/2019
283 282
3.300% due 09/29/2024
585 586
Netflix, Inc.
3.625% due 05/15/2027
EUR
8,727 10,457
4.875% due 04/15/2028
USD
2,030 2,020
New Red Finance, Inc.
4.250% due 05/15/2024
6,073 6,132
Nidda Healthcare Holding AG
3.500% due 09/30/2024
EUR
800 956
Nielsen Co. Luxembourg Sarl
5.000% due 02/01/2025
USD
83 86
Nissan Motor Acceptance Corp.
1.721% due 09/28/2020
1,118 1,120
2.021% due 09/28/2022
2,500 2,505
2.150% due 09/28/2020
1,100 1,097
2.600% due 09/28/2022
2,500 2,493
Nokia OYJ
4.375% due 06/12/2027
175 175
Norwegian Air Shuttle ASA 2016-1 Class A Pass-Through Trust
4.875% due 05/10/2028
488 498
Ooredoo Tamweel Ltd.
3.039% due 12/03/2018
200 202
Park Aerospace Holdings Ltd.
3.625% due 03/15/2021
859 859
4.500% due 03/15/2023
2,063 2,071
5.250% due 08/15/2022
2,306 2,407
5.500% due 02/15/2024
2,000 2,080
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Petroleos Mexicanos
3.750% due 02/21/2024
EUR
2,100 2,619
4.875% due 01/24/2022
USD
1,930 2,014
5.125% due 03/15/2023
EUR 2,100 2,850
6.500% due 03/13/2027
USD
4,822 5,272
6.500% due 06/02/2041
1,410 1,431
6.750% due 09/21/2047
2,170 2,242
Petronas Capital Ltd.
5.250% due 08/12/2019
2,800 2,950
PetSmart, Inc.
5.875% due 06/01/2025
674 591
Phillips 66
2.009% due 04/15/2019
1,000 1,001
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.109% due 04/15/2020
900 902
Pitney Bowes, Inc.
3.625% due 09/15/2020
300 300
4.700% due 04/01/2023
634 620
Plastipak Holdings, Inc.
6.250% due 10/15/2025
184 189
Priceline Group, Inc.
2.750% due 03/15/2023
254 254
3.550% due 03/15/2028
730 737
QGOG Constellation S.A.
9.500% due 11/09/2024 (d)
450 343
QUALCOMM, Inc.
2.900% due 05/20/2024
290 291
Quintiles IMS, Inc.
2.875% due 09/15/2025
EUR
400 474
3.250% due 03/15/2025
500 605
QVC, Inc.
4.375% due 03/15/2023
USD
900 939
4.450% due 02/15/2025
800 820
4.850% due 04/01/2024
2,190 2,307
5.125% due 07/02/2022
3,400 3,648
5.450% due 08/15/2034
50 50
5.950% due 03/15/2043
8,100 8,017
RCI Banque S.A.
1.875% due 11/08/2022 (c)
GBP
470 626
3.500% due 04/03/2018
USD
1,824 1,836
Russian Railways via RZD Capital PLC
7.487% due 03/25/2031
GBP
6,300 10,416
SBA Tower Trust
2.877% due 07/09/2021
USD
1,500 1,496
Scientific Games International, Inc.
5.000% due 10/15/2025
313 318
SFR Group S.A.
5.625% due 05/15/2024 EUR
3,420 4,343
6.250% due 05/15/2024 USD
5,000 5,256
7.375% due 05/01/2026
10,583 11,416
Shire Acquisitions Investments Ireland DAC
2.400% due 09/23/2021
3,750 3,728
Simmons Foods, Inc.
5.750% due 11/01/2024
504 507
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
SMBC Aviation Capital Finance DAC
2.650% due 07/15/2021
USD
400 395
3.000% due 07/15/2022
300 300
SoftBank Group Corp.
3.125% due 09/19/2025
EUR
9,400 11,093
4.000% due 09/19/2029
1,700 1,984
4.750% due 09/19/2024
USD
6,800 6,786
66/214
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
5.125% due 09/19/2027
6,000 5,978
Spanish Broadcasting System, Inc.
12.500% due 04/15/2017 (b)
852 882
Spectra Energy Partners LP
2.016% due 06/05/2020
5,100 5,138
Spirit Issuer PLC
3.034% due 12/28/2031
GBP
760 984
6.582% due 12/28/2027
450 639
Sprint Spectrum Co. LLC
3.360% due 09/20/2021
USD
4,500 4,577
Tech Data Corp.
3.700% due 02/15/2022
147 148
4.950% due 02/15/2027
903 950
Tenet Healthcare Corp.
4.625% due 07/15/2024
1,842 1,819
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV
1.400% due 07/20/2018
2,980 2,965
Time Warner, Inc.
3.800% due 02/15/2027
384 385
Times Square Hotel Trust
8.528% due 08/01/2026
2,031 2,412
Transocean, Inc.
7.500% due 01/15/2026
1,016 1,049
Unique Pub Finance Co. PLC
5.659% due 06/30/2027
GBP
1,826 2,755
6.542% due 03/30/2021
1,000 1,441
7.395% due 03/28/2024
1,886 2,877
United Airlines 2016-1 Class AA Pass-Through Trust
3.100% due 07/07/2028
USD
500 503
United Group BV
4.375% due 07/01/2022
EUR
600 736
4.875% due 07/01/2024
1,100 1,347
UPCB Finance VII Ltd.
3.625% due 06/15/2029
8,151 9,565
Valeant Pharmaceuticals International, Inc.
4.500% due 05/15/2023
800 794
6.500% due 03/15/2022
USD
469 498
7.000% due 03/15/2024
901 978
Verizon Communications, Inc.
2.875% due 01/15/2038 EUR
980 1,178
ViaSat, Inc.
5.625% due 09/15/2025 USD
760 772
Viking Cruises Ltd.
5.875% due 09/15/2027
162 164
Virgin Media Secured Finance PLC
5.000% due 04/15/2027
GBP
3,760 5,204
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
VMware, Inc.
67/214
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.300% due 08/21/2020
USD
760 759
2.950% due 08/21/2022
640 642
3.900% due 08/21/2027
540 542
Volkswagen Bank GmbH
0.081% due 11/27/2017
EUR
200 233
Volkswagen Group of America Finance LLC
1.650% due 05/22/2018
USD
300 300
Westmoreland Coal Co.
8.750% due 01/01/2022
685 415
Wind Acquisition Finance S.A.
4.750% due 07/15/2020
4,997 5,069
7.375% due 04/23/2021
9,600 9,996
Wind Tre SpA (c)
2.467% due 01/20/2024
EUR
2,400 2,813
2.625% due 01/20/2023
2,400 2,811
3.125% due 01/20/2025
1,200 1,403
5.000% due 01/20/2026
USD
1,000 1,008
Wyndham Worldwide Corp.
4.150% due 04/01/2024
179 182
4.500% due 04/01/2027
203 208
Wynn Las Vegas LLC
5.250% due 05/15/2027
62 63
Wynn Macau Ltd.
4.875% due 10/01/2024
600 611
5.500% due 10/01/2027
800 813
Xerox Corp.
3.625% due 03/15/2023
828
838
492,499
公益 3.0％
AT&T, Inc.
2.309% due 07/15/2021
6,910 6,998
2.850% due 02/14/2023
1,700 1,690
3.150% due 09/04/2036
EUR
600 723
3.400% due 08/14/2024
USD
3,390 3,392
3.900% due 08/14/2027
3,080 3,074
4.900% due 08/14/2037
3,020 3,023
5.150% due 02/14/2050
5,750 5,690
5.300% due 08/14/2058
3,454 3,434
5.650% due 02/15/2047
44 47
BG Energy Capital PLC
6.500% due 11/30/2072
1,400 1,405
British Transco International Finance BV
0.000% due 11/04/2021
400 362
El Paso Natural Gas Co. LLC
8.625% due 01/15/2022
1,900 2,309
Enbridge, Inc.
1.750% due 01/10/2020
10,400 10,391
2.020% due 06/15/2020
6,170 6,223
Energy Transfer LP
4.150% due 10/01/2020
100 104
Gazprom Neft OAO Via GPN Capital S.A.
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4.375% due 09/19/2022
5,550 5,673
6.000% due 11/27/2023
11,600 12,814
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Gazprom OAO Via Gaz Capital S.A.
4.950% due 02/06/2028
USD
600 615
5.999% due 01/23/2021
1,622 1,747
6.510% due 03/07/2022
6,398 7,098
6.605% due 02/13/2018
EUR
100 119
7.288% due 08/16/2037
USD
937 1,140
8.146% due 04/11/2018
300 308
8.625% due 04/28/2034
2,622 3,547
9.250% due 04/23/2019
7,200 7,855
Global Switch Holdings Ltd.
1.500% due 01/31/2024
EUR
1,100 1,321
2.250% due 05/31/2027
1,000 1,228
Kinder Morgan Energy Partners LP
6.850% due 02/15/2020
USD
2,750 3,029
NorteGas Energia Distribucion SAU
2.065% due 09/28/2027
EUR
400 478
Petrobras Global Finance BV
3.000% due 01/15/2019
USD
40 40
4.201% due 03/17/2020
440 452
4.250% due 10/02/2023
EUR
1,469 1,885
5.299% due 01/27/2025
USD
6,883 6,914
5.375% due 01/27/2021
7,068 7,448
5.750% due 01/20/2020
400 421
5.875% due 03/07/2022
EUR
1,100 1,490
5.999% due 01/27/2028
USD
12,889 13,067
6.125% due 01/17/2022
19,307 20,919
6.250% due 03/17/2024
400 430
6.250% due 12/14/2026
GBP
2,831 4,082
6.625% due 01/16/2034
2,900 4,120
6.750% due 01/27/2041
USD
710 717
6.850% due 06/05/2115
2,144 2,061
6.875% due 01/20/2040
464 474
7.250% due 03/17/2044
1,562 1,642
7.375% due 01/17/2027
13,182 14,665
8.375% due 12/10/2018
1,000 1,071
8.375% due 05/23/2021
900 1,039
8.750% due 05/23/2026
2,340 2,840
Regency Energy Partners LP
5.750% due 09/01/2020
2,140 2,307
Rio Oil Finance Trust Series 2014-3
9.750% due 01/06/2027
549 596
Sempra Energy
1.732% due 03/15/2021
9,400 9,426
Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd.
2.125% due 05/03/2019
200 199
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Sprint Capital Corp.
6.900% due 05/01/2019
24,690 26,110
Sprint Communications, Inc.
7.000% due 08/15/2020
13,198 14,250
Sprint Corp.
7.125% due 06/15/2024
118 128
Terraform Global Operating LLC
9.750% due 08/15/2022
1,120 1,246
Transocean Phoenix 2 Ltd.
7.750% due 10/15/2024
1,890 2,046
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Transocean Proteus Ltd.
6.250% due 12/01/2024
USD 51 54
Verizon Communications, Inc.
3.375% due 10/27/2036
GBP
680 893
4.125% due 03/16/2027
USD
2,540 2,656
4.125% due 08/15/2046
270 247
5.250% due 03/16/2037
1,690 1,852
5.500% due 03/16/2047
1,064
960
244,688
1,643,211
社債合計
（取得原価 1,577,801千米ドル）
転換社債 0.1％ 1,000 1,228
Caesars Entertainment Corp.
5.000% due 10/01/2024
2,906 5,718
転換社債合計 5,718
（取得原価 5,043千米ドル）
地方債 0.4％
Chicago, Illinois, Build America Bonds, Series 2010
6.630% due 02/01/2035
655 737
6.725% due 04/01/2035
280 316
7.350% due 07/01/2035
545 638
Chicago, Illinois, General Obligation Bonds, Series 2003
5.100% due 06/01/2033
1,740 1,758
Chicago, Illinois, General Obligation Bonds, Series 2011
5.665% due 03/01/2018
195 197
Chicago, Illinois, General Obligation Bonds, Series 2014
6.314% due 01/01/2044
220 236
Chicago, Illinois, General Obligation Bonds, Series 2015
7.375% due 01/01/2033
440 510
7.750% due 01/01/2042
780 853
Chicago, Illinois, General Obligation Bonds, Series 2017
7.045% due 01/01/2029
370 411
Commonwealth of Puerto Rico, General Obligation Bonds, Series
2006
5.250% due 07/01/2026 (b)
1,000 295
Commonwealth of Puerto Rico, General Obligation Bonds, Series
2007 (b)
5.000% due 07/01/2028
75 22
70/214
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
5.250% due 07/01/2037
410 121
Commonwealth of Puerto Rico, General Obligation Bonds, Series
2008 (b)
5.125% due 07/01/2028
130 38
5.700% due 07/01/2023
685 202
Commonwealth of Puerto Rico, General Obligation Bonds, Series
2009 (b)
5.750% due 07/01/2038
310 91
6.000% due 07/01/2039
215 63
Commonwealth of Puerto Rico, General Obligation Bonds, Series
2011 (b)
5.375% due 07/01/2030
685 202
5.750% due 07/01/2041
600 177
6.500% due 07/01/2040
120 35
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Commonwealth of Puerto Rico, General Obligation Bonds, Series
2012 (b)
4.125% due 07/01/2022
USD
500 143
5.000% due 07/01/2021
1,010 296
5.000% due 07/01/2041
3,260 962
5.125% due 07/01/2037
800 236
5.500% due 07/01/2026
1,900 561
5.500% due 07/01/2039
4,215 1,243
Commonwealth of Puerto Rico, General Obligation Bonds, Series
2014
8.000% due 07/01/2035 (b)
3,500 1,050
Puerto Rico Electric Power Authority, Build America Bonds,
Series 2010
6.050% due 07/01/2032 (b)
800 269
Salt Lake, Utah, Utah State Board of Regents Revenue Bonds,
Series 2016
0.000% due 09/25/2056
1,522 1,527
Salt Lake, Utah, Utah State Board of Regents Revenue Bonds,
Series 2017
0.000% due 01/25/2057
13,982 14,026
Travis, Texas, Texas Public Finance Authority Revenue Bonds,
Series 2014
8.250% due 07/01/2024
521
500
地方債合計 27,736
（取得原価 27,248千米ドル）
米国政府関係機関 4.1％ 280 316
Fannie Mae
2.500% due 10/01/2022
563 569
3.000% due 03/01/2031
6,920 7,097
3.500% due 08/01/2042
73 75
3.500% due 12/01/2045
660 679
4.000% due 07/01/2040
159 167
4.000% due 12/01/2041
229 239
4.000% due 07/01/2042
374 389
71/214
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4.000% due 08/01/2042
93 96
4.000% due 09/01/2042
358 373
4.500% due 05/01/2033
21 21
4.500% due 07/01/2033
39 41
4.500% due 05/01/2034
11 11
4.500% due 05/01/2035
8 8
4.500% due 09/01/2035
9 9
4.500% due 02/01/2038
11 12
4.500% due 01/01/2041
608 638
4.750% due 06/01/2033
225 231
5.000% due 01/01/2032
30 31
5.000% due 10/01/2035
81 83
5.000% due 12/01/2035
436 462
5.000% due 10/01/2036
8 9
5.000% due 05/01/2038
6 6
5.000% due 11/01/2039
13 14
5.000% due 10/01/2051
548 586
5.500% due 07/01/2033
58 63
5.500% due 06/01/2035
878 938
5.500% due 04/01/2036
▶ ▶
5.500% due 11/01/2036
14 15
5.500% due 03/01/2037
34 37
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
5.500% due 09/01/2037
USD
32 33
5.500% due 02/01/2038
▶ ▶
5.500% due 04/01/2038
75 79
6.000% due 08/01/2031
32 33
6.000% due 06/01/2032
8 9
6.000% due 09/01/2039
436 469
6.000% due 10/01/2047
35 38
6.500% due 01/01/2037
7 7
6.500% due 10/01/2037
26 30
7.000% due 09/01/2031
39 40
7.000% due 09/01/2036
0 0
7.000% due 05/01/2037
3 3
7.500% due 09/01/2032
14 14
8.500% due 09/01/2031
13 13
Fannie Mae, TBA (c)
2.500% due 12/01/2032
3,000 3,010
3.000% due 12/01/2032
3,000 3,070
3.000% due 11/01/2047
16,800 16,811
3.000% due 12/01/2047
5,000 4,995
3.500% due 12/01/2047
18,400 18,883
4.000% due 12/01/2047
88,000 92,233
Freddie Mac
4.000% due 09/01/2033
8 8
4.500% due 12/01/2019
9 9
4.500% due 05/01/2036
6 6
72/214
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
5.000% due 06/01/2034
510 541
5.000% due 08/01/2035
129 136
5.000% due 01/01/2037
▶ 5
5.000% due 02/01/2037
143 147
5.000% due 01/01/2038
5 5
5.311% due 06/15/2042 (e)
99 22
5.500% due 01/01/2035
2,422 2,653
5.500% due 05/01/2037
7 8
5.500% due 06/01/2037
279 300
5.500% due 07/01/2037
43 44
5.750% due 05/01/2037
683 766
6.000% due 07/01/2037
54 56
Freddie Mac, TBA (c)
3.000% due 11/01/2047
28,000 28,026
3.000% due 12/01/2047
69,000 68,956
3.500% due 12/01/2047
75,000 76,967
Ginnie Mae
4.500% due 01/20/2040
339 350
4.500% due 03/20/2040
66 68
5.000% due 08/20/2030
1,042 1,130
5.000% due 05/20/2040
949 1,006
5.000% due 11/20/2040
64 66
5.000% due 04/20/2041
27 28
5.500% due 05/20/2038
22 23
5.500% due 06/20/2038
225 235
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
5.500% due 07/20/2038
USD
166 176
5.500% due 08/20/2038
800 838
5.500% due 09/20/2038
645 676
5.500% due 10/20/2038
79 83
5.500% due 01/20/2039
21 22
5.500% due 02/20/2039
103 108
5.500% due 07/20/2039
182 190
5.500% due 09/20/2039
215 225
5.500% due 10/20/2039
446 467
5.500% due 11/20/2039
446 466
5.500% due 12/20/2039
339 354
5.500% due 01/20/2040
373 390
5.500% due 06/20/2040
700 761
5.500% due 07/20/2040
580
556
339,574
米国政府関係機関合計
（取得原価 339,299千米ドル）
米国長期国債 19.2％
Treasury Inflation Protected Securities (f)
0.125% due 04/15/2020
1,153 1,158
0.375% due 01/15/2027
5 5
0.625% due 07/15/2021
76 78
2.375% due 01/15/2025
25,816 29,429
U.S. Treasury Bonds
73/214
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.125% due 08/15/2021
65,100 65,729
2.250% due 08/15/2046
100 88
2.750% due 08/15/2047
13,900 13,554
U.S. Treasury Notes
1.125% due 09/30/2021
37,390 36,321
1.375% due 08/31/2023
56,200 53,906
1.500% due 01/31/2022
200 196
1.625% due 02/15/2026
2,200 2,085
1.750% due 11/30/2021
26,400 26,240
1.750% due 03/31/2022
9,300 9,220
1.750% due 05/15/2022
5,400 5,354
1.750% due 09/30/2022
11,500 11,357
1.875% due 08/31/2022
24,200 24,053
1.875% due 08/31/2024
26,700 26,129
2.000% due 10/31/2021
2,700 2,711
2.000% due 07/31/2022
7,400 7,403
2.000% due 05/31/2024
36,300 35,865
2.000% due 06/30/2024
142,800 141,012
2.000% due 02/15/2025
11,021 10,832
2.000% due 08/15/2025
1,400 1,371
2.000% due 11/15/2026
800 777
2.125% due 12/31/2021
30,200 30,451
2.125% due 06/30/2022
19,600 19,720
2.125% due 07/31/2024
49,000 48,742
2.125% due 09/30/2024
117,000 116,276
2.250% due 12/31/2023
89,100 89,599
2.250% due 10/31/2024
551,050 551,846
2.250% due 11/15/2024
63,300 63,366
2.250% due 02/15/2027
28,000 27,734
2.375% due 05/15/2027
25,836 25,852
2.500% due 05/15/2024
99,836
98,000
1,578,295
米国長期国債合計
（取得原価 1,583,895千米ドル）
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
モーゲージバック証券 33.5％
Accredited Mortgage Loan Trust
2.183% due 07/25/2035
USD
9,806 9,575
2.933% due 07/25/2035 (b)
715 623
ACE Securities Corporation Home Equity Loan Trust
1.393% due 08/25/2036
9,566 9,302
2.138% due 08/25/2035
5,023 4,360
ALESCO Preferred Funding XI Ltd.
1.778% due 12/23/2036
5,000 3,675
Alternative Loan Trust
1.408% due 01/25/2037 (b)
15,781 15,417
1.408% due 07/25/2046
14,153 13,701
1.418% due 07/25/2036
15,840 14,256
1.428% due 08/25/2046 (b)
23,958 18,822
1.429% due 09/20/2046
3,128 2,600
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.438% due 05/25/2036
25,627 21,944
1.449% due 03/20/2046
12,428 10,659
1.488% due 12/25/2046
26,854 19,777
1.538% due 01/25/2036
4,412 4,235
3.403% due 08/25/2035 (b)
1,025 869
3.649% due 09/25/2034
2,192 2,164
5.500% due 08/25/2035 (b)
139 135
5.500% due 02/25/2036 (b)
31 27
6.000% due 07/25/2037 (b)
58 56
Ameriquest Mortgage Securities Trust
1.578% due 04/25/2036
10,400 10,236
1.648% due 03/25/2036
27,500 24,470
Ameriquest Mortgage Securities, Inc. Asset-Backed Pass-
Through Certificates
2.308% due 09/25/2032
685 678
2.993% due 10/25/2034
9,000 7,520
Argent Mortgage Loan Trust
1.718% due 05/25/2035
39,820 36,070
Argent Securities Trust
1.418% due 04/25/2036
9,254 4,156
Argent Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through
Certificates
3.938% due 09/25/2033
2,669 2,641
Asset-Backed Funding Certificates Trust
1.898% due 03/25/2035
9,929 9,854
1.973% due 06/25/2035
12,354 12,195
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust
2.039% due 06/15/2028
5,000 5,008
Banc of America Alternative Loan Trust (b)
5.772% due 04/25/2022
364 367
6.000% due 07/25/2046
3,922 3,499
Banc of America Commercial Mortgage Trust
5.819% due 09/10/2045 (b)
8,787 9,146
Bayview Opportunity Master Fund IIIb Trust
3.475% due 04/28/2032
3,440 3,457
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
BCAP LLC Trust
1.436% due 07/26/2036
USD
804 771
1.496% due 01/26/2037
1,915 1,846
2.567% due 11/26/2035
44 44
6.600% due 04/26/2036
8,942 7,601
Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust
3.615% due 11/25/2034
512 501
Bear Stearns Asset-Backed Securities I Trust
1.438% due 04/25/2037 (b)
7,898 9,524
1.478% due 02/25/2037
10,280 10,932
1.598% due 04/25/2036
12,900 12,803
1.638% due 02/25/2036 (b)
7,436 7,331
1.638% due 05/25/2036 (b)
15,624 9,384
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.668% due 12/25/2035
9,109 9,125
1.738% due 12/25/2035
6,400 6,397
1.938% due 11/25/2035 (b)
6,538 6,827
5.362% due 05/25/2036 (e)
15,624 1,257
Bear Stearns Asset-Backed Securities Trust
1.498% due 10/25/2036
8,166 8,161
3.262% due 06/25/2035
3,853 3,753
BX Trust
2.119% due 07/15/2034
9,500 9,534
2.159% due 07/15/2034
8,250 8,285
2.389% due 07/15/2034
2,500 2,507
CBA Commercial Small Balance Commercial Mortgage
5.540% due 01/25/2039 (b)
2,525 2,143
Centex Home Equity Loan Trust
1.883% due 03/25/2035
5,514 5,417
Chevy Chase Funding LLC Mortgage-Backed Certificates
1.598% due 03/25/2035
1,079 1,032
CIT Mortgage Loan Trust
2.588% due 10/25/2037
25,886 26,080
Citigroup Commercial Mortgage Trust
0.096% due 03/10/2047 (e)
25,400 422
Citigroup Mortgage Loan Trust
1.578% due 01/25/2036
101 102
1.638% due 03/25/2037
15,986 15,852
1.858% due 12/25/2035
6,252 6,280
3.291% due 08/25/2036
8,860 8,269
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.
1.498% due 01/25/2037
1,860 1,833
1.818% due 07/25/2035
3,174 3,203
2.273% due 05/25/2035
6,300 5,711
Commercial Mortgage Trust
0.151% due 04/10/2047 (e)
33,000 341
Conseco Finance Corp.
6.870% due 04/01/2030
6,684 7,179
7.500% due 03/01/2030
64,312 51,329
7.700% due 09/15/2026
2,941 3,162
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Countrywide Asset-Backed Certificates
1.378% due 06/25/2035 (b)
USD
1,732 1,578
1.378% due 06/25/2037
25,851 23,640
1.378% due 07/25/2037 (b)
3,884 3,453
1.388% due 04/25/2047 (b)
7,173 6,997
1.398% due 05/25/2037 (b)
32,455 31,398
1.408% due 06/25/2047
3,886 3,840
1.458% due 08/25/2037
25,800 22,228
1.518% due 01/25/2045
7,700 7,662
1.740% due 08/26/2033
552 513
1.968% due 06/25/2035
7,000 6,388
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.988% due 02/25/2034 (b)
11,194 11,189
2.393% due 06/25/2033 (b)
1,231 1,181
2.843% due 01/25/2034 (b)
784 762
Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust
3.459% due 11/25/2034
25 25
3.527% due 06/25/2034
3 3
5.500% due 11/25/2035
11,649 10,668
6.000% due 11/25/2037
8,864 7,954
Credit Suisse Mortgage Capital
1.407% due 11/27/2036
8,353 8,419
3.000% due 01/29/2036
3,516 3,533
3.475% due 08/28/2036
5,960 5,965
5.315% due 10/26/2036
493 427
Credit Suisse Mortgage Capital Commercial Mortgage Trust
2.035% due 07/15/2030
8,618 8,630
2.339% due 07/15/2030
24,700 24,664
Credit Suisse Mortgage Capital Trust
1.989% due 07/15/2032
5,200 5,215
2.239% due 07/15/2032
4,000 4,012
2.439% due 07/15/2032
2,400 2,407
Credit-Based Asset Servicing & Securitization Trust
1.388% due 07/25/2036
7,108 6,946
CWABS Asset-Backed Certificates Trust
1.478% due 03/25/2037
33,000 27,170
1.478% due 03/25/2047 (b)
26,535 23,127
2.363% due 12/25/2034
3,011 3,071
4.718% due 06/25/2035
8,644 7,955
Deutsche Alternative-A Securities Mortgage Loan Trust
1.398% due 03/25/2037
16,726 11,950
1.568% due 08/25/2037 (b)
49,734 40,108
Deutsche Mortgage & Asset Receiving Corp.
0.000% due 11/27/2036
8,343 8,254
Dragon Finance BV
1.554% due 07/13/2023 GBP
255 329
DSLA Mortgage Loan Trust
1.538% due 10/19/2045 (b)
USD
6,334 6,303
Dutch Property Finance BV
0.349% due 01/28/2048
EUR
27,494 32,253
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
EMC Mortgage Loan Trust
2.288% due 04/25/2042 (b)
USD
10,016 8,387
2.737% due 04/25/2042
1,544 1,521
Eurosail PLC
0.457% due 09/10/2044
GBP
1,472 1,944
Eurosail-UK PLC
1.072% due 09/13/2045
7,418 9,349
1.252% due 06/13/2045
19,616 25,619
FBR Securitization Trust
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.913% due 10/25/2035
USD
13,418 8,252
1.918% due 10/25/2035
17,906 17,328
2.003% due 09/25/2035
7,500 6,454
First Franklin Mortgage Loan Trust
1.388% due 07/25/2036
1,601 1,593
1.398% due 04/25/2036
9,070 8,633
FORT CRE LLC
2.739% due 05/21/2036
2,608 2,610
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes
4.488% due 05/25/2025
250 280
Fremont Home Loan Trust
1.378% due 02/25/2037
12,376 10,137
GE Business Loan Trust
1.420% due 11/15/2034
3,814 3,698
GMACM Home Equity Loan Trust
5.952% due 08/25/2037
9,947 10,367
Great Wolf Trust
0.000% due 12/15/2018(e)
104,500 0
2.089% due 09/15/2034
8,400 8,406
2.339% due 09/15/2034
13,900 13,935
Greenpoint Manufactured Housing
7.270% due 06/15/2029
40,026 41,100
GreenPoint Mortgage Funding Trust
1.518% due 11/25/2045
119 96
Grifonas Finance PLC
0.008% due 08/28/2039
EUR
1,299 1,294
GS Mortgage Securities Corp.
3.419% due 11/10/1932
USD
3,300 3,398
4.744% due 11/10/1932
6,100 5,931
GSAA Home Equity Trust
6.500% due 11/25/2037 (b)
29 21
GSAMP Trust
1.388% due 06/25/2036
6,235 6,185
1.398% due 01/25/2037
26,229 17,157
1.398% due 05/25/2046
1,762 1,742
1.498% due 06/25/2036
20,000 18,137
1.883% due 11/25/2035 (b)
7,949 5,384
GSR Mortgage Loan Trust
1.538% due 03/25/2037
12,806 5,806
5.462% due 03/25/2037 (e)
12,806 3,147
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
HarborView Mortgage Loan Trust
1.478% due 12/19/2036 (b)
USD
2,001 1,769
1.558% due 08/19/2045
16,007 15,402
Hawksmoor Mortgages PLC
1.680% due 05/25/2053
GBP
8,426 11,315
Home Equity Asset Trust
1.478% due 10/25/2036
USD
23,475 10,290
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.548% due 07/25/2036
576 578
Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust
1.378% due 11/25/2036
24,246 22,752
1.418% due 06/25/2036
6,489 6,226
1.898% due 08/25/2035
5,750 5,417
HSI Asset Securitization Corp. Trust
1.488% due 05/25/2037
7,197 6,486
Hyatt Hotel Portfolio Trust
1.897% due 08/09/2020
2,900 2,899
3.093% due 08/09/2020
1,967 1,965
Impac CMB Trust
1.918% due 01/25/2035
27,330 26,922
IMT Trust
1.939% due 06/15/2034
2,400 2,403
2.189% due 06/15/2034
1,800 1,802
2.339% due 06/15/2034
1,100 1,101
IndyMac IMSC Mortgage Loan Trust
3.412% due 06/25/2037 (b)
17,511 15,601
IndyMac INDA Mortgage Loan Trust
3.302% due 03/25/2036 (b)
9,200 8,592
IndyMac INDX Mortgage Loan Trust
1.418% due 02/25/2037 (b)
49,558 46,608
1.428% due 10/25/2036
9,258 6,590
3.330% due 07/25/2037
37,653 35,671
3.437% due 04/25/2037 (b)
14,443 13,643
3.475% due 04/25/2037
28,455 26,555
3.514% due 11/25/2036 (b)
24,262 21,314
IXIS Real Estate Capital Trust
2.003% due 12/25/2035
10,353 10,193
Jefferies Resecuritization Trust
6.919% due 06/25/2047
1,270 1,224
JP Morgan Alternative Loan Trust
1.518% due 04/25/2047
6,043 5,921
3.389% due 03/25/2036 (b)
853 791
5.730% due 03/25/2036 (b)
813 855
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust
2.090% due 10/15/2032 (c)
22,300 22,328
2.340% due 10/15/2032 (c)
7,000 7,009
2.640% due 10/15/2032 (c)
7,200 7,209
3.380% due 10/15/2032 (c)
11,000 10,959
5.337% due 05/15/2047
332 334
JP Morgan Chase Commercial Re-REMIC Trust
2.689% due 01/15/2033
1,187 1,190
JP Morgan Mortgage Acquisition Corp.
0.000% due 03/25/2036
15,779 14,840
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
JP Morgan Mortgage Acquisition Trust
1.408% due 04/25/2036
USD
775 776
79/214
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.438% due 05/25/2036
17,692 17,697
1.488% due 07/25/2036
11,062 10,864
1.508% due 05/25/2036
12,851 12,269
1.508% due 08/25/2036
8,600 6,676
1.508% due 06/25/2037
34,606 31,535
JP Morgan Mortgage Trust (b)
1.538% due 10/25/2035
10,903 9,402
3.443% due 01/25/2037
1,477 1,456
JP Morgan Resecuritization Trust
3.551% due 02/26/2037
7,176 6,986
Lansdowne Mortgage Securities No.1 PLC
0.000% due 06/15/2045
EUR
7,113 7,517
LB-UBS Commercial Mortgage Trust
6.114% due 07/15/2040
USD
456 456
Lehman XS Trust
1.428% due 12/25/2036
11,995 8,281
1.498% due 02/25/2047
25,088 21,829
Long Beach Mortgage Loan Trust
1.428% due 02/25/2036
8,791 6,207
1.428% due 03/25/2046
19,688 10,267
1.478% due 01/25/2046
1,184 1,187
3.338% due 06/25/2034
2,120 2,076
Madison Avenue Manufactured Housing Contract Trust
4.488% due 03/25/2032
3,600 3,716
MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust
3.080% due 04/25/2034
5 5
MASTR Asset-Backed Securities Trust
1.458% due 11/25/2036
41 29
2.388% due 08/25/2037
20,304 16,426
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust
1.618% due 08/25/2035
47 46
3.107% due 02/25/2033
38 37
Morgan Stanley Asset-Backed Securities Capital I, Inc. Trust
1.508% due 03/25/2036
11,250 11,072
1.943% due 07/25/2035
3,820 3,821
1.973% due 07/25/2035
5,512 4,953
2.153% due 11/25/2034
7,262 7,239
2.238% due 03/25/2033
150 148
Morgan Stanley Capital I, Inc. Trust
1.598% due 02/25/2036 (b)
19,249 14,299
Morgan Stanley Dean Witter Capital I Trust
7.579% due 07/15/2033
5,305 5,481
Morgan Stanley Home Equity Loan Trust
1.658% due 12/25/2035
27,533 27,280
Morgan Stanley IXIS Real Estate Capital
1.468% due 07/25/2036
13,861 8,155
Morgan Stanley Mortgage Loan Trust
3.387% due 11/25/2037
2,754 2,597
Mortgage Loan Trust
4.870% due 03/25/2034
3,310 3,233
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Motel 6 Trust
2.159% due 08/15/2034
USD
30,800 30,949
2.429% due 08/15/2034
27,012 27,092
3.389% due 08/15/2034
2,791 2,803
Nationslink Funding Corporation Commercial Loan Pass-Through
Certificates
6.450% due 01/22/2026
462 477
Nomura Home Equity Loan, Inc. Home Equity Loan Trust
1.748% due 05/25/2035
7,400 6,468
5.745% due 10/25/2036 (b)
26,927 11,975
Nomura Resecuritization Trust
1.363% due 03/26/2037
9,314 5,255
3.277% due 11/26/2036
6,293 6,268
NovaStar Mortgage Funding Trust
1.398% due 05/25/2036
20,560 20,411
1.398% due 10/25/2036
7,805 4,483
1.718% due 10/25/2035
2,500 2,394
Oncilla Mortgage Funding PLC
1.692% due 12/12/2043
GBP
12,530 16,914
Option One Mortgage Loan Trust
1.338% due 02/25/2037
USD
7,038 5,168
1.358% due 03/25/2037
21,608 20,087
Paragon Mortgages No.13 PLC
0.520% due 01/15/2039
GBP
4,282 5,461
Park Place Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through
Certificates
1.728% due 09/25/2035
USD
4,713 4,704
People's Financial Realty Mortgage Securities Trust
1.398% due 09/25/2036
29,643 9,617
PFP Ltd.
2.117% due 07/14/2035
6,771 6,772
2.487% due 07/14/2035
3,229 3,230
Quest Trust
2.663% due 03/25/2035
6,060 5,709
RAAC Trust
1.988% due 06/25/2047
23,049 18,187
RBSGC Mortgage Loan Trust
6.000% due 01/25/2037 (b)
14 13
RBSSP Resecuritization Trust
1.738% due 04/26/2037
240 227
Renaissance Home Equity Loan Trust
1.598% due 11/25/2034
64 60
2.238% due 09/25/2037
75 61
5.612% due 04/25/2037
9,308 4,966
5.675% due 06/25/2037 (b)
3,930 1,931
Renoir CDO BV
0.521% due 10/07/2095
EUR
4,300 4,762
1.571% due 10/07/2095
5,408 6,239
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
5.184% due 10/07/2095
4,911 5,888
Residential Accredit Securities Corporation Trust
1.388% due 01/25/2037 USD
2,907 2,839
1.398% due 11/25/2036 (b)
8,820 8,398
1.458% due 02/25/2037
14,000 12,726
1.537% due 01/25/2037
37,572 22,106
1.568% due 04/25/2036
17,500 17,067
2.003% due 03/25/2034
4,807 4,824
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Residential Asset Mortgage Products Trust
1.457% due 10/25/2034
USD
5,907 5,679
1.577% due 12/25/2035
17,756 15,020
1.678% due 10/25/2035
5,000 5,014
1.688% due 11/25/2035
13,000 12,292
1.738% due 09/25/2035
12,591 11,665
Residential Asset Securitization Trust
5.500% due 10/25/2035 (b)
5,223 4,975
Residential Mortgage Acceptance Corporation PLC
0.532% due 06/12/2036
GBP
5,319 6,866
Residential Mortgage Securities 29 PLC
1.277% due 12/20/2046
12,376 16,545
Residential Mortgage Securities 30 PLC
1.165% due 03/20/2050
15,260 20,322
Ripon Mortgages PLC
1.082% due 08/20/2056
24,010 32,029
Rochester Financing No.2 PLC
1.633% due 06/20/2045
9,470 12,734
Saxon Asset Securities Trust
2.033% due 03/25/2035 (b)
USD
2,077 2,040
2.288% due 06/25/2033
1,555 1,529
2.988% due 12/25/2037
7,275 7,461
Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust
1.508% due 03/25/2036
11,011 9,909
2.288% due 03/25/2035
8,650 8,135
Sequoia Mortgage Trust
1.439% due 05/20/2035
4,837 4,746
1.759% due 06/20/2034
71 68
Sestante Finance Srl
0.000% due 07/23/2046
EUR
15,283 15,187
SG Mortgage Securities Trust
1.418% due 02/25/2036
USD
6,657 4,521
Slate No.1 PLC
1.854% due 01/24/2051
GBP
7,819 10,456
2.254% due 01/24/2051
2,600 3,471
Soundview Home Loan Trust
1.518% due 06/25/2036 (b)
USD
5,975 2,715
1.548% due 06/25/2036 (b)
45,587 24,505
1.888% due 03/25/2036
8,102 5,190
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Specialty Underwriting & Residential Finance Trust
2.213% due 12/25/2035
3,239 3,239
2.218% due 10/25/2035
3,677 3,619
Stonemont Portfolio Trust
2.085% due 08/20/2030
26,300 26,390
2.335% due 08/20/2030
11,300 11,332
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust
1.558% due 10/25/2035
12,034 11,743
2.401% due 05/25/2035 (b)
151 125
3.626% due 06/25/2037
14,007 13,697
4.123% due 07/25/2035 (b)
4,562 3,761
Structured Asset Investment Loan Trust
1.388% due 06/25/2036
16,216 15,839
1.958% due 04/25/2035
4,440 4,394
2.038% due 02/25/2034
37,463 37,512
2.438% due 12/25/2034
12,273 12,130
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Structured Asset Mortgage Investments II Trust
1.913% due 04/19/2035
USD
5,147 5,001
Structured Asset Mortgage Investments Trust
1.898% due 09/19/2032
75 74
Structured Asset Securities Corporation Mortgage Loan Trust
1.368% due 05/25/2036
18,742 17,865
1.498% due 04/25/2036
1,242 1,228
1.738% due 04/25/2031
8,945 8,007
1.858% due 11/25/2035
19,865 19,674
Sutherland Commercial Mortgage Loans
3.192% due 05/25/2037
3,853 3,892
Taurus CMBS UK Ltd.
1.685% due 05/01/2022
GBP
1,066 1,421
Theatre Hospitals No.1 PLC
3.379% due 10/15/2031
1,456 1,897
Theatre Hospitals No.2 PLC
3.379% due 10/15/2031
685 893
Trinity Square PLC
1.529% due 07/15/2051
719 967
Twin Bridges PLC
1.143% due 09/12/2044
20,100 26,747
VOLT LIX LLC
3.250% due 05/25/2047
USD
4,567 4,608
VOLT LX LLC
3.250% due 04/25/2059
31,177 31,415
VOLT XXII LLC
3.500% due 02/25/2055
1,177 1,184
Waldorf Astoria Boca Raton Trust
2.589% due 06/15/2029
6,100 6,111
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust
1.958% due 01/25/2045
188 181
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Warwick Finance Residential Mortgages Number Three PLC
0.000% due 12/21/2049
GBP
1 509
0.000% due 12/21/2049
1 4,082
1.286% due 12/21/2049
56,240 74,722
1.986% due 12/21/2049
4,921 6,546
2.486% due 12/21/2049
2,460 3,276
2.986% due 12/21/2049
1,406 1,873
3.486% due 12/21/2049
1,406 1,874
Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT
Trust
1.794% due 10/25/2046 (b)
USD
22,961 15,809
Wells Fargo Home Equity Asset-Backed Securities Trust
1.448% due 03/25/2037
3,402 2,940
1.508% due 07/25/2036
10,000 9,663
Wells Fargo Home Equity Trust Mortgage Pass-Through
Certificates
1.538% due 04/25/2034
8,609 8,539
Wells Fargo Mortgage-Backed Securities Trust
3.624% due 10/25/2036 (b)
747 710
WFCG Commercial Mortgage Trust
4.959% due 11/15/2029
3,455 3,466
WFRBS Commercial Mortgage Trust
0.431% due 03/15/2047 (e)
240
8,800
2,752,132
モーゲージバック証券合計
（取得原価 2,681,526千米ドル）
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
アセットバック証券 12.2％
AASET Trust
3.967% due 05/16/2042
USD
485 487
Aircraft Certificate Owner Trust
7.001% due 09/20/2022
867 926
American Homes ▶ Rent Trust
6.231% due 10/17/2036
1,150 1,287
AmeriCredit Automobile Receivables Trust
1.650% due 09/18/2020
9,200 9,195
Anchorage Capital CLO ▶ Ltd.
2.518% due 07/28/2026
1,600 1,608
3.058% due 07/28/2026
14,500 14,572
Arbor Realty Commercial Real Estate Notes Ltd.
2.349% due 08/15/2027
7,960 7,967
Avant Loans Funding Trust
2.290% due 06/15/2020 (c)
10,200 10,202
2.410% due 03/15/2021
288 288
Avery Point III CLO Ltd.
2.474% due 01/18/2025
4,660 4,678
Babson Euro CLO BV
1.300% due 04/15/2027
EUR
17,350 20,388
Bavarian Sky S.A.
0.027% due 05/20/2024
8,070 9,439
84/214
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
0.029% due 10/20/2024
3,500 4,094
Black Diamond CLO Ltd.
2.403% due 02/06/2026 USD
11,600 11,614
Bowman Park CLO Ltd.
2.494% due 11/23/2025
6,700 6,738
Bsprt Issuer Ltd.
2.665% due 06/15/2027
4,100 4,118
3.715% due 06/15/2027
1,300 1,308
Business Loan Express Business Loan Trust
1.528% due 09/25/2038
2,774 2,553
1.788% due 09/25/2038
1,345 1,246
2.338% due 09/25/2038
97 92
Cadogan Square CLO III BV
0.277% due 01/17/2023
EUR
1,500 1,751
Capitalsource Real Estate Loan Trust
1.740% due 01/20/2037
USD
17,204 16,428
2.000% due 01/20/2037
13,400 12,661
2.100% due 01/20/2037
4,800 4,522
2.200% due 01/20/2037
2,700 2,462
Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd.
2.565% due 05/15/2025
8,400 8,468
Carlyle Global Market Strategies Euro CLO Ltd.
0.659% due 08/15/2027
EUR
7,400 8,637
Cavendish Square Funding PLC
0.612% due 02/11/2055
1,500 1,673
CELF Loan Partners III PLC
1.202% due 11/01/2023
3,010 3,505
CPS Auto Receivables Trust
1.780% due 09/15/2020
USD
9,123 9,121
CPS Auto Trust
1.870% due 03/15/2021
1,470 1,470
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Crestline Denali CLO Ltd.
0.000% due 10/26/2027
USD
11,000 10,997
Crown Point CLO II Ltd.
1.949% due 12/31/2023
5,000 5,000
Dekania Europe CDO I PLC
0.271% due 09/07/2035
EUR
192 222
Denali Capital CLO XI Ltd.
2.513% due 04/20/2027
USD
23,000 23,003
Drive Auto Receivables Trust
1.650% due 08/15/2019
4,000 4,000
Dryden 32 Euro CLO BV
0.659% due 08/23/2026
EUR
20,200 23,577
Dryden 35 Euro CLO BV
0.699% due 05/17/2027
17,285 20,162
DT Auto Owner Trust
1.720% due 05/15/2020
USD
5,248 5,248
85/214
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.730% due 08/17/2020
6,941 6,938
Emerson Park CLO Ltd.
2.559% due 07/15/2025
13,030 13,076
Euromax VI ABS Ltd.
0.000% due 04/18/2097
EUR
172 195
FAB CBO BV
0.471% due 12/31/2078
148 172
0.729% due 08/20/2080
500 546
Finn Square CLO Ltd.
2.538% due 12/24/2023
USD
1,697 1,705
Flatiron CLO Ltd.
2.513% due 01/17/2026
13,400 13,478
2.533% due 07/17/2026
9,600 9,628
Galleria CDO V Ltd.
1.844% due 09/19/2037
1,059 1,048
GM Financial Automobile Leasing Trust
1.539% due 01/21/2020
37,000 37,059
Halcyon Loan Advisors Funding Ltd.
2.463% due 10/22/2025
5,800 5,800
2.511% due 08/01/2025
5,600 5,622
Harbourmaster CLO 9 BV
0.111% due 05/08/2023
EUR
1,126 1,316
0.321% due 05/08/2023
7,150 8,333
Harbourmaster Pro-Rata CLO 2 BV
0.121% due 10/15/2022
893 1,041
Highlander Euro CDO III BV
0.041% due 05/01/2023
3,210 3,740
Ivory CDO Ltd.
0.121% due 10/31/2099
1,577 1,837
Jubilee CDO I-R BV
0.278% due 07/30/2024
12,565 14,671
Jubilee CDO V BV
0.089% due 08/21/2021
261 304
0.329% due 08/21/2021
10,312 12,021
Lime Street CLO Ltd.
1.565% due 06/20/2021
USD
5,329 5,335
Lockwood Grove CLO Ltd.
2.837% due 04/25/2025
13,025 13,107
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
METAL LLC
4.581% due 10/15/2042 (c)
USD
19,000 19,000
MMcapS Funding XVII Ltd.
1.666% due 12/01/2035
2,072 1,844
National Collegiate III Commutation Trust
3.705% due 03/25/2038
928 917
National Collegiate Student Loan Trust
1.367% due 06/26/2028
1,238 1,236
1.447% due 11/25/2027
5,148 5,062
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EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.477% due 07/25/2030
4,618 4,518
1.507% due 03/26/2029
38,076 37,361
1.528% due 10/25/2033
24,247 22,315
1.708% due 06/25/2029
8,299 8,138
Navient Private Education Loan Trust
3.389% due 12/15/2045
10,000 10,403
Navient Student Loan Trust
2.388% due 03/25/2066
4,089 4,155
2.488% due 06/25/2065
2,531 2,588
Nelnet Student Loan Trust
1.837% due 03/25/2030
10,019 10,069
2.038% due 09/25/2065
6,766 6,866
2.147% due 07/27/2048
5,516 5,579
OCP CLO Ltd.
2.203% due 04/17/2027
16,800 16,800
OZLM VI Ltd.
2.653% due 04/17/2026
19,000 19,114
Pallas CDO II BV
0.000% due 07/16/2082
EUR
3,885 4,458
Palmer Square CLO Ltd.
2.573% due 10/17/2027
USD
1,900 1,913
Pangaea ABS SPV
0.000% due 12/28/2096
EUR
1,922 2,236
Panther CDO III BV
0.490% due 12/12/2080
2,190 2,546
1.590% due 12/12/2080
1,505 1,747
Penta CLO 1 S.A.
1.096% due 06/04/2024
200 232
Penta Clo 2 B.V.
0.790% due 08/04/2028
16,600 19,430
Phoenix Park CLO DAC
0.769% due 07/29/2027
4,400 5,153
Progress Residential Trust
2.737% due 09/17/2033 USD
9,913 10,047
SCF RC Funding II LLC
4.100% due 06/25/2047
4,677 4,701
Securitized Term Auto Receivables Trust
1.775% due 01/27/2020
1,700 1,700
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Silver Arrow Compartment Silver Arrow UK
0.638% due 07/20/2023
GBP
26,800 35,619
Silver Arrow SA Compartment 7
0.000% due 07/15/2024
EUR
2,435 2,844
SLC Student Loan Trust
1.430% due 03/15/2027
USD
19,148 19,137
SLM Private Credit Student Loan Trust
1.520% due 06/15/2023
8,555 8,543
SLM Student Loan Trust
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.487% due 01/25/2027
7,522 7,493
Sofi Consumer Loan Program LLC
2.770% due 05/25/2026
3,540 3,551
SoFi Professional Loan Program LLC
1.720% due 09/25/2040
12,101 12,080
1.860% due 11/26/2040
6,500 6,490
2.650% due 09/25/2040
3,200 3,203
Sorrento Park CLO DAC
0.621% due 11/16/2027
EUR
21,650 25,229
SpringCastle America Funding LLC
3.050% due 04/25/2029
USD
2,855 2,874
Springleaf Funding Trust
2.680% due 07/15/2030
22,700 22,664
Starwood Waypoint Homes Trust
2.187% due 01/17/2035
11,757 11,802
2.405% due 01/17/2035
1,400 1,393
2.637% due 01/17/2035
4,727 4,690
3.187% due 01/17/2035
8,600 8,592
Stichting Halcyon Structured Asset Management European CLO
0.146% due 07/24/2023
EUR
2,832 3,308
Symphony CLO XIV Ltd.
2.639% due 07/14/2026
USD
33,900 34,162
Telos CLO Ltd.
2.623% due 01/17/2027
17,200 17,236
THL Credit Wind River CLO Ltd.
2.809% due 01/15/2026
10,000 10,105
Tropic CDO V Ltd.
1.478% due 07/15/2036
16,608 14,034
TruPS Financials Note Securitization Ltd.
0.000% due 09/20/2039
7,000 6,860
3.040% due 04/20/2038
6,658 6,658
Venture XVII CLO Ltd.
2.439% due 07/15/2026
36,720 36,723
Vertical Bridge CC LLC
5.193% due 10/15/2046
395 400
WhiteHorse IX Ltd.
2.513% due 07/17/2026
3,800 3,800
WhiteHorse VI Ltd.
2.511% due 02/03/2025
6,232 6,258
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Wood Street CLO V BV
0.008% due 09/14/2023
EUR
5,300 6,177
Zoo Abs ▶ PLC
0.091% due 11/10/2096
442 516
0.451% due 11/10/2096
5,470 6,242
1.601% due 11/10/2096
7,911
6,877
999,401
アセットバック証券合計
（取得原価 982,930千米ドル）
ソブリン発行体 3.1％
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Abu Dhabi Government International Bond
2.500% due 10/11/2022
USD
9,700 9,645
3.125% due 10/11/2027
30,800 30,435
4.125% due 10/11/2047
8,500 8,437
Argentina Government International Bond
2.260% due 12/31/2038
EUR
8,800 7,327
3.875% due 01/15/2022
9,800 11,843
5.000% due 01/15/2027
1,100 1,297
7.820% due 12/31/2033
18,165 24,376
23.743% due 04/03/2022
ARS
730,720 43,675
24.756% due 03/01/2020
25,700 1,596
Argentina POM Politica Monetaria
27.146% due 06/21/2020
466,146 29,154
Autonomous Community of Catalonia
4.750% due 06/04/2018
EUR
417 493
4.900% due 09/15/2021
1,350 1,657
4.950% due 02/11/2020
250 307
6.350% due 11/30/2041
250 313
Corp. Andina de Fomento
3.950% due 10/15/2021 (f)
MXN
700 36
KSA Sukuk Ltd.
2.894% due 04/20/2022
USD
5,200 5,213
3.628% due 04/20/2027
3,300 3,356
Kuwait International Government Bond
2.750% due 03/20/2022
4,460 4,507
3.500% due 03/20/2027
13,800 14,110
Mexico Government International Bond
4.000% due 03/15/2115
EUR
200 219
Peru Government International Bond
5.700% due 08/12/2024
PEN
13,000 4,252
6.150% due 08/12/2032
35,505 11,485
8.200% due 08/12/2026
12,400 4,687
Russia Government International Bond
5.625% due 04/04/2042 USD
600 663
Saudi Government International Bond
2.875% due 03/04/2023
8,200 8,175
3.250% due 10/26/2026
1,000 985
3.625% due 03/04/2028
9,200 9,143
4.500% due 10/26/2046
6,200 6,224
4.625% due 10/04/2047
11,000 11,280
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Sri Lanka Government International Bond
6.200% due 05/11/2027
USD
800 852
Venezuela Government International Bond
9.250% due 09/15/2027
1,236
3,319
256,978
ソブリン発行体合計
（取得原価 252,444千米ドル）
証券数
普通株式 0.4％
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Caesars Entertainment Corp.
1,078,632 13,968
Eurobank Ergasias S.A.
10,169,333 8,307
National Bank of Greece S.A.
1,025,700 339
Towergate Finance PLC
1,237,781 1,644
VICI Properties, Inc.
9,936
537,058
34,194
普通株式合計
（取得原価 26,772千米ドル）
エクイティリンク債 0.0%
Dynegy, Inc.
02/02/2024 14,798 ▶
Sequa Corp.
15
04/28/2024 42,000
エクイティリンク債合計 19
（取得原価 0千米ドル）
転換型優先証券 0.0%
VICI Properties, Inc. (a)
1,828
22,919
転換型優先証券合計 1,828
（取得原価 753千米ドル）
優先証券 0.2％
Nationwide Building Society
10.250% (a)
55,000 11,485
Sequa Corp.
760 722
Stichting AK Rabobank Certificaten
6.500% (a)
17,310 2,537
VICI Properties, Inc.
2,329
29,208
17,073
優先証券合計
（取得原価 15,151千米ドル）
額面
（千通貨）
短期金融商品 7.9％
銀行引受手形 3.7％
Bank of Montreal
1.191% due 11/14/2017
CAD
18,800 14,577
1.207% due 11/22/2017
8,700 6,744
1.219% due 11/30/2017
7,800 6,045
1.228% due 11/27/2017
34,900 27,050
Bank of Nova Scotia
1.181% due 12/01/2017
29,600 22,939
1.238% due 12/04/2017
18,256 14,147
1.264% due 11/27/2017
5,100 3,953
1.273% due 12/29/2017 (g)
29,000 22,452
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Canadian Imperial Bank of Commerce
1.203% due 11/24/2017
CAD
47,200 36,587
1.214% due 12/04/2017 (g)
65,100 50,446
HSBC Bank Canada
(0.059%) due 11/21/2017
2,900 2,248
1.252% due 12/01/2017
38,500 29,837
1.280% due 11/06/2017
5,200 4,033
90/214
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Royal Bank of Canada
1.203% due 11/14/2017
10,200 7,909
1.220% due 11/27/2017 (g)
41,300 32,011
1.237% due 11/30/2017
3,200 2,480
TD Bank
1.202% due 11/20/2017
20,854
26,900
304,312
譲渡性預金 0.7％
Barclays Bank PLC
1.781% due 03/16/2018
USD
4,000 4,005
1.827% due 05/17/2018
44,800 44,840
Mizuho Bank Ltd.
2.010% due 12/12/2017
6,806
6,800
55,651
コマーシャル・ペーパー 0.2％
Federal Home Loan Bank
1.037% due 11/17/2017
3,200 3,199
Ford Motor Credit Co.
1.845% due 04/02/2018 (g)
9,000 8,933
1.920% due 05/02/2018
2,874
2,900
15,006
レポ契約 2.8％
227,400
定期預金 0.2％
ANZ National Bank
0.680% due 11/01/2017
13 13
Bank of Nova Scotia
0.680% due 11/01/2017
1,097 1,097
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.
(0.240%) due 11/01/2017
JPY
222,109 1,955
Brown Brothers Harriman & Co.
(0.650%) due 11/01/2017
DKK
1,847 289
(0.568%) due 11/01/2017
EUR
18 21
(0.240%) due 11/01/2017
JPY
174 2
0.050% due 11/01/2017
GBP
11 14
0.680% due 11/01/2017
USD
2 2
0.741% due 11/01/2017
AUD
19 15
7.250% due 11/01/2017
ZAR
30 2
Citibank N.A.
0.680% due 11/01/2017
USD
1,357 1,357
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
DBS Bank Ltd.
0.680% due 11/01/2017
USD
1,607 1,607
Deutsche Bank AG
(0.568%) due 11/01/2017
EUR
3,305 3,850
0.680% due 11/01/2017
USD
1,008 1,008
DnB NORBank ASA
0.680% due 11/01/2017
370 370
HSBC Bank
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
0.050% due 11/01/2017
GBP
638 848
JPMorgan Chase & Co.
0.680% due 11/01/2017 USD
2,732 2,732
National Australia Bank Ltd.
0.741% due 11/01/2017
AUD
1,556 1,193
Sumitomo Mitsui Banking Corp.
(0.568%) due 11/01/2017
EUR
199 231
(0.240%) due 11/01/2017
JPY
54 0
Wells Fargo Bank
0.680% due 11/01/2017
USD
2,741 2,741
7.250% due 11/01/2017
ZAR 3
41
19,350
アルゼンチン短期国債 0.3％
2.780% due 03/16/2018
USD 5,800 5,737
2.780% due 09/28/2018
10,100 9,820
2.825% due 01/26/2018 (g) 5,747 5,709
2.850% due 02/09/2018
1,308 1,298
3.163% due 12/15/2017 (g)
3,435
3,446
25,999
647,718
短期金融商品合計
（取得原価 653,958千米ドル）
有価証券投資合計 104.7％ 8,602,680
（取得原価 8,447,486千米ドル）
金融デリバティブ商品 0.1% (5,258)
（取得原価またはプレミアム（純額） (28,196千米ドル)）
(380,513)
その他の資産および負債（純額） (4.6％)
8,216,909
純資産 100.0％
投資有価証券明細表に対する注記（単位：千米ドル＊）：
＊額面及び時価が0となっている証券は、千単位未満で四捨五入した数値を表示しています。
(a)永久債の償還日は、コール日を記載しています。
(b)当該証券は、デフォルト状態にあります。
(c)発行日前取引証券です。
(d)ペイメント・イン・カインド債券です。当該債券は、利息支払いに現金ではなく現物債を充当できる債券で
す。
(e)インタレスト・オンリー証券（ＩＯ証券）です。不動産担保証券のキャッシュフローを金利部分と元本部分
に分離し、金利部分のキャッシュフローを証券化した商品をＩＯ証券と言います。
(f)当該証券の額面金額は、インフレ調整後のものです。
(g)利率は加重平均レートを表します。
日本短期公社債マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
平成29年 6月26日現在 平成30年 6月25日現在
資産の部
流動資産
61,849,423 58,810,892
コール・ローン
61,849,423 58,810,892
流動資産合計
61,849,423 58,810,892
資産合計
92/214
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
平成29年 6月26日現在 平成30年 6月25日現在
負債の部
流動負債
118 136
未払利息
118 136
流動負債合計
118 136
負債合計
純資産の部
元本等
元本 61,501,902 58,519,794
剰余金
347,403 290,962
剰余金又は欠損金（△）
61,849,305 58,810,756
元本等合計
61,849,305 58,810,756
純資産合計
61,849,423 58,810,892
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 平成29年 6月27日
区分
至 平成30年 6月25日
有価証券の評価基準及び評価方法 地方債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気
配は使用いたしません。）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表
の売買参考統計値（平均値）に基づいて評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
平成29年 6月26日現在 平成30年 6月25日現在
１. 計算日における受益権の総数 １. 計算日における受益権の総数
61,501,902口 58,519,794口
２. 計算日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0056円 1口当たり純資産額 1.0050円
(1万口当たり純資産額) (10,056円) (1万口当たり純資産額) (10,050円)
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 平成28年 6月28日 自 平成29年 6月27日
区分
至 平成29年 6月26日 至 平成30年 6月25日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に 同左
関する法律第2条第4項に定める証券投資
信託であり、信託約款に従い、有価証券
等の金融商品に対して投資として運用す
ることを目的としております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２.金融商品の内容及びリスク 当ファンドの投資している金融商品は、 当ファンドの投資している金融商品は、
有価証券、コール・ローン等の金銭債権 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債
及び金銭債務であります。 務であります。
当ファンドが投資している有価証券は、
地方債証券であり、金利変動リスク等の
市場リスク、信用リスク及び流動性リス
クを有しております。
３.金融商品に係るリスクの管理体制 運用担当部署から独立したコンプライア 同左
ンス・リスク管理担当部署が、運用リス
クを把握、管理し、その結果に基づき運
用担当部署へ対応の指示等を行うことに
より、適切な管理を行います。
リスク管理に関する委員会等はこれらの
運用リスク管理状況の報告を受け、総合
的な見地から運用状況全般の管理を行い
ます。
なお、具体的には以下のリスクの管理を
行っております。
①市場リスク
市場の変動率とファンドの基準価額の変
動率を継続的に相対比較することやベン
チマーク等と比較すること等により分析
しております。
②信用リスク
組入銘柄の格付やその他発行体情報等を
継続的に収集し分析しております。
③流動性リスク
市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の
一定期間における出来高や組入比率等を
継続的に測定すること等により分析して
おります。
４.金融商品の時価等に関する事項につ 市場価額がない、又は市場価格を時価と 同左
いての補足説明 見なせない場合には、経営者により合理
的に算定された価額で評価する場合があ
ります。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
平成29年 6月26日現在 平成30年 6月25日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額 １.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価され 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２.時価の算定方法 ２.時価の算定方法
同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に
近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
（関連当事者との取引に関する注記）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
自 平成28年 6月28日 自 平成29年 6月27日
至 平成29年 6月26日 至 平成30年 6月25日
該当事項はありません。 同左
（その他の注記）
１ 元本の移動
平成29年 6月26日現在 平成30年 6月25日現在
区分
本報告書における開示対象ファンドの期首にお
66,267,926円 61,501,902円
ける当該親投資信託の元本額
期中追加設定元本額 3,280,971円 －円
期中一部解約元本額 8,046,995円 2,982,108円
同期末における元本の内訳
みずほ・ブラックロック グローバル農業関連
5,267,461円 5,267,461円
株ファンド
短期ハイイールド債券ファンド（ヘッジあり） 995,620円 995,620円
バンクローン・ファンド（ヘッジなし） 15,905,959円 15,905,959円
バンクローン・ファンド（ヘッジあり） 13,922,043円 13,922,043円
新光バンクローン・ファンド・ネオ（円ヘッジ
5,069,672円 5,069,672円
型）
バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年１回
1,093,509円 1,093,509円
決算型）
バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年１回
99,473円 99,473円
決算型）
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファ
3,976,144円 3,976,144円
ンド１０月号
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファ
994,036円 994,036円
ンド１１月号
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファ
497,018円 497,018円
ンド１２月号
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファ
497,018円 497,018円
ンド１月号
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファ
49,702円 49,702円
ンド２月号
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファ
397,615円 397,615円
ンド３月号
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファ
12,417円 12,417円
ンド４月号
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファ
99,404円 99,404円
ンド５月号
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファ
994,036円 994,036円
ンド６月号
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファ
397,615円 397,615円
ンド７月号
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファ
497,018円 497,018円
ンド８月号
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファ
497,018円 497,018円
ンド９月号
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス
795,387円 795,387円
＜為替ヘッジあり＞
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス
2,485,584円 2,485,584円
＜為替ヘッジなし＞
新光バンクローン・ファンド（円ヘッジ型）２
2,982,108円 －円
０１５－０５
新光バンクローン・ファンド（円ヘッジ型）２
2,982,108円 2,982,108円
０１５－０９
新光バンクローン・ファンド（円ヘッジ型）２
993,937円 993,937円
０１５－１２
合計 61,501,902円 58,519,794円
２ 有価証券関係
該当事項はありません。
３ デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【中間財務諸表】
（1） 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」
（昭和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託
財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）（以下「投資信託財産計算規則」とい
う。）に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（2） 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期中間計算期間（平成
30年 6月26日から平成30年12月25日まで）の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法
人による中間監査を受けております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド６月号】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第4期中間計算期間末
平成30年12月25日現在
資産の部
流動資産
117,664,391
コール・ローン
4,401,392,736
投資信託受益証券
998,608
親投資信託受益証券
60,000,000
未収入金
4,580,055,735
流動資産合計
4,580,055,735
資産合計
負債の部
流動負債
802,870
未払受託者報酬
41,481,823
未払委託者報酬
279
未払利息
78,393
その他未払費用
42,363,365
流動負債合計
42,363,365
負債合計
純資産の部
元本等
4,658,047,619
元本
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△） △ 120,355,249
9,211
（分配準備積立金）
4,537,692,370
元本等合計
4,537,692,370
純資産合計
4,580,055,735
負債純資産合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第4期中間計算期間
自 平成30年 6月26日
至 平成30年12月25日
営業収益
40,447,294
受取配当金
△ 52,233,783
有価証券売買等損益
△ 11,786,489
営業収益合計
営業費用
66,788
支払利息
802,870
受託者報酬
41,481,823
委託者報酬
78,393
その他費用
42,429,874
営業費用合計
△ 54,216,363
営業利益
△ 54,216,363
経常利益
△ 54,216,363
中間純利益
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額
△ 2,732,747
期首剰余金又は期首欠損金（△） △ 55,579,538
剰余金増加額又は欠損金減少額 17,712,252
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
17,712,252
額
31,004,347
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
31,004,347
額
-
分配金
△ 120,355,249
中間剰余金又は中間欠損金（△）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第4期中間計算期間
区分 自 平成30年 6月26日
至 平成30年12月25日
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しておりま
す。
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しておりま
す。
２.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、投資信託受益証券の収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を
計上しております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第4期中間計算期間末
平成30年12月25日現在
１. 中間計算期間末日における受益権の総数
4,658,047,619口
２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
元本の欠損 120,355,249円
３. 中間計算期間末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.9742円
(1万口当たり純資産額) (9,742円)
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
第4期中間計算期間
区分 自 平成30年 6月26日
至 平成30年12月25日
委託者報酬 当ファンドの信託財産の運用指図に関する権限を委託するための費用
16,057,496円。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第4期中間計算期間末
平成30年12月25日現在
１.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
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中間貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はあ
りません。
２.時価の算定方法
投資信託受益証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
親投資信託受益証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があ
ります。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第4期中間計算期間末
区分
平成30年12月25日現在
期首元本額 3,761,355,360円
期中追加設定元本額 2,094,658,008円
期中一部解約元本額 1,197,965,749円
２ デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドＡ クラスＳ（ＪＰＹ）」受益証券及び「日本
短期公社債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された
「投資信託受益証券」は、すべて「ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドＡ クラスＳ（ＪＰＹ）」の受
益証券であり、「親投資信託受益証券」は、すべて「日本短期公社債マザーファンド」の受益証券でありま
す。
各ファンドの状況は次の通りであります。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
「ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドＡ クラスＳ（ＪＰＹ）」は、「ピムコ・バミューダ・インカ
ム・ファンドＡ」の個別クラスとなっております。
「ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドＡ」は、バミューダの法律に基づき設立された外国証券投資信
託であります。同ファンドの平成29年10月31日現在の「資産・負債計算書」は、米国で一般的に認められてい
る会計基準に準拠して作成されており、独立監査人の監査を受けております。同ファンドの平成30年4月27日現
在の「投資有価証券明細表」は、独立監査人の監査を受けておりません。
同ファンドの「資産・負債計算書」及び「投資有価証券明細表」は、同ファンドの管理事務代行会社兼保管
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
受託銀行であるブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニーから入手した財務書類及び財務情報の
原文の一部を翻訳・抜粋したものでありますが、あくまで参考和訳であり、正確性を保証するものではありま
せ ん。
資産・負債計算書
（単位：受益証券数を除き、千米ドル）
2017年10月31日現在
資産：
投資－評価額
有価証券投資 363,808
関連当事者に係る投資 7,757,222
金融デリバティブ商品
店頭 9,266
現金 160
取引相手方への預託金 27,758
外国為替－評価額 0
売却済投資に係る未収金 64
関連当事者に係る売却済投資に係る未収金 30
売却済ファンド受益証券に係る未収金 206,219
未収利息および未収配当金 7
8,364,534
負債：
金融デリバティブ商品
店頭 66,780
購入済投資に係る未払金 0
関連当事者に係る購入済投資に係る未払金 183,007
未払利息 6
取引相手方からの預託金 0
償還済ファンド受益証券に係る未払金 22,451
運用手数料未払金 27
助言手数料未払金 26
管理手数料未払金 10
販売手数料未払金 24
弁護士費用未払金 0
272,331
純資産 8,092,203
有価証券投資の取得原価 363,807
関連当事者に係る投資の取得原価 7,491,408
外国為替の取得原価 0
金融デリバティブ商品の取得原価またはプレミアム－純額 0
クラスＳ（ＪＰＹ）
純資産 542,652
ゼロ残高は、千単位未満に四捨五入された実際値を反映している場合があります。
投資有価証券明細表（無監査）
ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドＡ
2018年4月27日現在
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
名称 数量 通貨 時価（米ドル）
現金および現金同等物
YEN JAPAN
2,655.0000 JPY 24.34
US DOLLARS
442,811,009.0500 USD 442,811,009.05
現金および現金同等物合計 442,811,033.39
投資信託
PIMCO BERMUDA INCOME FD (M)
11,910,385,741.03
936,351,080.2700 USD
投資信託合計 11,910,385,741.03
債券
CASH COLLATERAL V/R 12/31/49
104,380,000.0000 USD 104,380,000.00
CASH COLLATERAL V/R 12/31/49
126,893,000.0000 USD 126,893,000.00
CASH COLLATERAL ISDA FBF
(1,030,000.0000) USD (1,030,000.00)
CASH COLLATERAL ISDA GLM
31,273,847.0000 USD 31,273,847.00
CASH COLLATERAL ISDA
3,282,000.0000 USD 3,282,000.00
CASH COLLATERAL USD RBS
270,000.0000 USD 270,000.00
CASH COLL ISDA V/R 12/31/49
5,590,000.0000 USD 5,590,000.00
CASH COLLATERAL ISDA UAG 79,810,000.00
79,810,000.0000 USD
債券合計 350,468,847.00
短期金融商品
US T BILL ZCP 06/14/18
11,200,000.0000 USD 11,177,004.94
US T BILL ZCP 07/12/18
323,000.0000 USD 321,860.35
短期金融商品合計 11,498,865.29
12,715,164,486.71
証券合計
投資有価証券明細表－ピムコ・バミューダ・インカム・ファンド（Ｍ）（無監査）
2018年4月27日現在
証券名 数量 通貨 時価（米ドル）
現金および現金同等物
ARGENTINE PESO 58,166,390.6600 ARS 2,820,872.49
AUSTRALIAN DOLLAR
3,126,583.3300 AUD 2,366,354.50
BRAZIL REAL
234,154.2500 BRL 67,541.90
CANADIAN DOLLAR
24,966.1000 CAD 19,410.74
DANISH KRONE
2,284,237.0500 DKK 371,034.54
EURO (905,372.4300) EUR (1,095,636.43)
YEN JAPAN
3,060,801,361.0000 JPY 28,058,865.66
MEXICAN PESO
208,945,583.5100 MXN 11,184,475.95
NEW ZEALAND DOLLAR
415.8100 NZD 293.79
NAIRA NIGERIA
1,050.7800 NGN 2.91
NUEVO SOL
1,607,086.3400 PEN 495,937.77
SOUTH AFRICA RAND
7,292,709.0000 ZAR 590,801.74
SWISS FRANC
55.2400 CHF 55.89
TURKISH LIRA
635.9700 TRY 157.25
BRITISH POUNDS
(62,966.2500) GBP (86,871.38)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US DOLLARS
116,154,371.77
116,154,371.7700 USD
現金および現金同等物合計 160,947,669.09
その他の有価証券等
VM CASH FUT FOR FOB AUD
703,267.6500 AUD 532,268.10
VM CASH CCP CME FOB AUD
548,033.9800 AUD 414,779.50
VM CASH CCP LCH FOB AUD
852,831.5900 AUD 645,465.56
EUROBANK ERGASIAS SA /EUR/
10,169,333.0000 EUR 12,561,948.61
NATIONAL BANK OF GREECE /EUR/
1,025,700.0000 EUR 419,573.81
VM CASH FUT FOR FOB JPY
68,674,791.0000 JPY 629,553.02
VM CASH CCP LCH FOB JPY
143,243,870.0000 JPY 1,313,139.94
VM CASH CCP CME FOB MXN
10,108,869.5700 MXN 541,109.35
VM CASH FUT FOR FOB EUR
438,883.1600 EUR 531,114.45
VM CASH CCP ICE FOB EUR
302,252.1400 EUR 365,770.42
VM CASH CCP LCU FOB /EUR/
442,263.5100 EUR 535,205.18
TOWERGATE TOPCO /GBP/
1,237,781.0000 GBP 2,049,245.40
NATIONWIDE B/S
70,600.0000 GBP 15,377,543.90
VM CASH CCP LCH FOB GBP
273,944.4500 GBP 377,947.45
VM CASH CCP CME FOB USD
3,852,729.8700 USD 3,852,729.87
VM CASH CCP ICE FOB ZAR
3,661,684.9600 ZAR 296,642.83
CAESARS ENTERTAINMENT CORP
1,078,632.0000 USD 12,080,678.40
SEQUA CORPORATION WT EX 12/31/49
10,000.0000 USD 4,467.00
SEQUA CORPORATI WT EX 12/31/49
32,000.0000 USD 8,259.20
SEQUA CORPORATION PFD CL B-1
760.0000 USD 684,000.00
VICI PROPERTIES INC
760,482.0000 USD 13,726,700.10
TRS IBOXHY -3ML INDX 6/20/18 BPS /LONG/
1,800,000.0000 USD 1,795,214.03
TRS IBOXHY -3ML INDX 06/20/18 JPM /LONG/
3,700,000.0000 USD 3,695,184.01
TRS IBOXHY -3ML INDX 06/20/18 GST /LONG/
900,000.0000 USD 898,828.54
TRS IBOXHY -3ML INDX BOA/LONG/
1,800,000.0000 USD 1,801,037.74
TRS IBOXHY -3ML INDX 09/20/18 GST /LONG/
1,700,000.0000 USD 1,707,112.05
VM CASH FUT DOM FOB USD
535,714.0000 USD 535,714.00
VM CASH CCP ICE FOB USD
716,944.6500 USD 716,944.65
VM CASH CCP LCH FOB USD 596,320.6200 USD 596,320.62
その他の有価証券等合計 78,694,497.73
債券
BCO DE GA 25.98% 04/26/20/ARS/
61,000,000.0000 ARS 2,940,243.25
REPUBLIC OF V/R 04/03/22/ARS/
772,656,000.0000 ARS 38,126,938.89
REPUBLIC OF V/R 06/21/20/ARS/
722,432,000.0000 ARS 37,719,218.78
REPUBLIC OF V/R 10/04/22/ARS/ 1,070,000.0000 ARS 86,788.31
REPUBLIC OF V/R 03/11/19/ARS/ 4,800,000.0000 ARS 240,349.18
REPUBLIC OF V/R 03/01/20/ARS/
28,000,000.0000 ARS 1,463,142.58
証券名 数量 通貨 時価（米ドル）
HSBC BANK 25.25% 09/27/19/ARS/
53,530,000.0000 ARS 2,633,341.11
ARGENTINA 7.82% 12/31/33 /EUR/
20,583,759.1300 EUR 27,483,825.92
REPUBLIC OF S/UP 12/31/38/EUR/
10,385,000.0000 EUR 8,619,859.17
REPUBLIC O 7.82% 12/31/33/EUR/
990,794.6700 EUR 1,315,189.44
REPUBLIC 3.375% 01/15/23/EUR/
7,700,000.0000 EUR 9,226,371.03
REPUBLIC O 5.25% 01/15/28/EUR/
1,200,000.0000 EUR 1,410,691.20
REPUBLIC O 6.25% 11/09/47/EUR/
1,100,000.0000 EUR 1,226,335.74
104/214
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
REPUBLIC 3.875% 01/15/22/EUR/
10,200,000.0000 EUR 12,633,602.76
ARGENT LETRAS DEL ZCP 09/28/18
10,100,000.0000 USD 9,980,789.70
ARGENT LETRAS DEL ZCP 08/10/18 1,900,000.0000 USD 1,884,967.20
TORR 2010-2 V/R 09/14/41 /AUD/
18,178,750.3800 AUD 13,765,920.01
IRS PBW6MR04.25 12/11/23 CSFBUS33 FLOAT
(22,600,000.0000) AUD (17,104,809.33)
IRS R04.25PBW6M 12/11/23 CSFBUS33 FIXED
22,600,000.0000 AUD 18,497,030.14
IRS R04.75PBW6M 06/18/24 CSFBUS33 FIXED
28,000,000.0000 AUD 23,620,955.13
IRS PBW6MR04.75 06/18/24 CSFBUS33 FLOAT
(28,000,000.0000) AUD (21,191,799.17)
IRS PBW6MR04.25 12/17/24 CSFBUS33 FLOAT
(41,400,000.0000) AUD (31,333,588.77)
IRS R04.25PBW6M 12/17/24 CSFBUS33 FIXED
41,400,000.0000 AUD 34,150,806.46
IRS PBW6MR03.50 06/17/25 CSFBUS33 FLOAT
(48,400,000.0000) AUD (36,631,538.56)
IRS R03.50PBW6M 06/17/25 CSFBUS33 FIXED
48,400,000.0000 AUD 38,250,163.53
IRS PBW6MR03.25 12/17/24 CSFBUS33 FLOAT
(39,200,000.0000) AUD (29,668,518.83)
IRS R03.25PBW6M 12/17/24 CSFBUS33 FIXED
39,200,000.0000 AUD 30,502,172.47
IRS P02.75RBW6M 06/17/26 CSFBUS33 FIXED
16,200,000.0000 AUD 12,128,537.19
IRS RBW6MP02.75 06/17/26 CSFBUS33 FLOAT
(16,200,000.0000) AUD (12,260,969.52)
IRS R03.00PBW6M 03/21/27 CSFBUS33XXX FIXED
313,890,000.0000 AUD 238,864,861.00
IRS PBW6MR03.00 03/21/27 CSFBUS33XXX FLOAT
(313,890,000.0000) AUD (237,567,637.17)
WESTFIELD 2.125% 03/30/25/GBP/
500,000.0000 GBP 682,301.75
GOODMAN A 1.375% 09/27/25/EUR/
400,000.0000 EUR 476,230.81
ASCIANO FINANC 4.625% 09/23/20
530,000.0000 USD 540,154.64
BORAL FINANCE PTY 3% 11/01/22
1,996,000.0000 USD 1,927,842.53
CNOOC FINANCE 2.625% 05/05/20
400,000.0000 USD 394,407.24
NATIONAL AUSTR 2.625% 07/23/20
250,000.0000 USD 247,511.88
NATIONAL AUSTR 1.375% 07/12/19
600,000.0000 USD 590,254.63
NUFARM AUSTRALI 5.75% 04/30/26
1,210,000.0000 USD 1,205,462.50
SGSP AUSTRALIA A 3.3% 04/09/23
250,000.0000 USD 244,685.50
UCB SA 3.75% 03/27/20/EUR/
376,000.0000 EUR 484,722.14
UCB SA 4.125% 01/04/21/EUR/
150,000.0000 EUR 198,889.66
UCB SA 1.875% 04/02/22/EUR/
1,500,000.0000 EUR 1,883,697.07
KBC GROUP NV V/R /PERP//EUR/
5,800,000.0000 EUR 6,907,971.75
ATHENE HOLDING 4.125% 01/12/28
894,000.0000 USD 839,442.00
BACARDI LTD 4.45% 05/15/25 2,500,000.0000 USD 2,505,327.88
BACARDI LTD 4.7% 05/15/28 3,100,000.0000 USD 3,101,664.05
BACARDI LTD 5.15% 05/15/38 3,000,000.0000 USD 2,991,787.29
BACARDI LTD 5.3% 05/15/48
3,100,000.0000 USD 3,092,003.74
CHINA RESOURCES 4.5% 04/05/22
400,000.0000 USD 408,277.60
VIKING CRUISES 5.875% 09/15/27
610,000.0000 USD 590,175.00
IRS P00.00R00.00 01/04/21 CSFBUS33 FIXED
20,340,000.0000 BRL 6,543,638.91
IRS R00.00P00.00 01/04/21 CSFBUS33 FLOAT (20,340,000.0000) BRL (5,867,082.04)
IRS P00.00R00.00 01/04/21 CSFBUS33 FLOAT (11,500,000.0000) BRL (3,317,180.11)
IRS R00.00P00.00 01/04/21 CSFBUS33 FIXED 11,500,000.0000 BRL 4,073,711.63
IRS P00.00R00.00 01/04/21 CSFBUS33 FIXED
15,700,000.0000 BRL 4,941,608.92
IRS R00.00P00.00 01/04/21 CSFBUS33 FLOAT
(15,700,000.0000) BRL (4,528,671.97)
IRS P00.00R00.00 01/04/21 CSFBUS33 FLOAT
(26,800,000.0000) BRL (7,730,471.90)
IRS R00.00P00.00 01/04/21 CSFBUS33 FIXED
26,800,000.0000 BRL 8,498,421.70
IRS R00.00P00.00 01/04/21 CSFBUS33 FIXED
220,000,000.0000 BRL 67,574,632.80
IRS P00.00R00.00 01/04/21 CSFBUS33 FLOAT
(220,000,000.0000) BRL (63,459,097.73)
IRS R00.00P00.00 01/04/21 CSFBUS33 FIXED
2,700,000.0000 BRL 845,139.65
IRS P00.00R00.00 01/04/21 CSFBUS33 FLOAT
(2,700,000.0000) BRL (778,816.20)
BANCO DO BRASIL (C 6% 01/22/20
1,000,000.0000 USD 1,044,200.00
105/214
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BANCO DO NORDE 4.375% 05/03/19
7,300,000.0000 USD 7,337,960.00
GATEWAY LEASE CTL A
9,300,000.0000 CAD 7,181,748.06
証券名 数量 通貨 時価（米ドル）
FAIRFAX FI 2.75% 03/29/28/EUR/
6,600,000.0000 EUR 8,050,630.21
VALEANT PHA 4.5% 05/15/23/EUR/
800,000.0000 EUR 879,552.50
AIR CANADA 2017- 3.7% 01/15/26
366,000.0000 USD 353,043.60
BROOKFIELD FINAN 4.7% 09/20/47
4,240,000.0000 USD 4,060,536.87
BROOKFIELD FINAN 3.9% 01/25/28
1,988,000.0000 USD 1,892,849.33
ENBRIDGE INC V/R 06/15/20
4,400,000.0000 USD 4,430,949.82
ENBRIDGE INC V/R 01/10/20
8,800,000.0000 USD 8,802,124.85
FAIRFAX FINL HL 4.85% 04/17/28
2,550,000.0000 USD 2,515,725.78
FIRST QUANTUM MINE 7% 02/15/21
200,000.0000 USD 201,251.00
HARVEST OPERATI 2.33% 04/14/21
2,884,000.0000 USD 2,765,223.18
1011778 BC / NE 4.25% 05/15/24
6,073,000.0000 USD 5,814,897.50
CADILLAC FAIRV 3.125% 03/20/22
696,000.0000 USD 686,194.65
CADILLAC FAIRV 3.875% 03/20/27
472,000.0000 USD 466,836.61
ROCKPOINT GAS STOR 7% 03/31/23
150,000.0000 USD 150,000.00
SSTRT 2017-2A 1.775% 01/27/20
1,596,424.4400 USD 1,591,187.37
VALEANT PHARMACE 6.5% 03/15/22
469,000.0000 USD 488,955.95
VALEANT PHARMACEUT 7% 03/15/24
901,000.0000 USD 955,060.00
VALEANT PHARMACE 5.5% 11/01/25
210,000.0000 USD 209,737.50
T/L VALEANT PHAR 0% 04/01/22
472,639.4900 USD 478,576.79
T/L 1011778 B C 0.00% 02/16/24
1,457,007.7400 USD 1,461,409.36
UPCB FINA 3.625% 06/15/29/EUR/
8,151,000.0000 EUR 9,792,428.85
ALESC 11A A2 V/R 12/23/36
5,000,000.0000 USD 4,250,000.00
AMBAC LSNI LLC V/R 02/12/2023
1,649,000.0000 USD 1,671,673.75
ARCLO 2017-FL2 A V/R 11/15/21
7,960,000.0000 USD 7,967,367.06
AVERY 2013-3A AR V/R 01/18/25
3,796,677.5900 USD 3,797,129.81
AVOLON HOLDINGS 5.5% 01/15/23
3,380,000.0000 USD 3,354,650.00
BSPRT 2017-FL1 A V/R 01/15/21
4,100,000.0000 USD 4,112,751.00
BSPRT 2017-FL1 B V/R 02/15/22
1,300,000.0000 USD 1,309,556.46
BABSN 2014-IIA A V/R 10/17/26
37,900,000.0000 USD 37,910,718.12
BAIDU INC 3.875% 09/29/23
4,100,000.0000 USD 4,076,794.00
BAIDU INC 4.375% 03/29/28
1,400,000.0000 USD 1,394,500.80
BLACK 2013-1A A1 V/R 02/06/26
9,972,495.4600 USD 9,984,221.92
BOWPK 2014-1A AR V/R 11/23/25
6,700,000.0000 USD 6,702,800.73
CGMS 2014-2A AR V/R 05/15/25
8,400,000.0000 USD 8,398,205.42
CRNPT 2013-2A A1 V/R 12/31/23
1,838,600.2300 USD 1,840,892.65
DEN10 2013-1A A1 V/R 10/26/27
11,000,000.0000 USD 10,994,504.40
DEN11 2015-1A A1 V/R 04/20/27
23,000,000.0000 USD 23,022,391.42
EMNPK 2013-1A A1 V/R 07/15/25
13,030,000.0000 USD 13,045,157.15
FLAT 2013-1A A1R V/R 01/17/26
11,239,777.8700 USD 11,232,778.86
GOODG 2018-1A A V/R 10/15/53
11,900,000.0000 USD 11,902,611.10
HLA 2013-2A A V/R 08/01/25
4,560,359.0300 USD 4,567,230.21
HLA 2014-3A AR V/R 10/22/25
5,800,000.0000 USD 5,805,912.93
INCAPS FUNDING I V/R 06/01/33
3,935,538.0600 USD 3,817,471.92
INCAPS FUNDING I V/R 06/01/33
14,471,012.0400 USD 14,036,881.68
KSA SUKUK LTD 2.894% 04/20/22
5,200,000.0000 USD 5,020,932.80
MMCAP 17A A1 V/R 12/01/35
1,519,173.7900 USD 1,454,608.90
106/214
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
METAL 2017-1 4.581% 10/15/24
18,146,804.8200 USD 18,038,270.60
OCP 2015-8A A1R V/R 04/17/27
16,800,000.0000 USD 16,820,793.36
OCT23 2015-1A A1 V/R 07/15/27 1,600,000.0000 USD 1,600,000.00
PLMRS 2013-2A A1 V/R 10/17/27
1,900,000.0000 USD 1,905,098.31
PARK AEROSPACE 5.25% 08/15/22
48,447,000.0000 USD 48,386,441.25
PARK AEROSPACE H 5.5% 02/15/24
8,672,000.0000 USD 8,411,840.00
PARK AEROSPACE H 4.5% 03/15/23
10,570,000.0000 USD 10,067,925.00
PARK AEROSPACE 3.625% 03/15/21
18,709,000.0000 USD 18,054,185.00
PETROBRAS GLOB 8.375% 12/10/18
1,000,000.0000 USD 1,034,010.00
PFP 2017-4 A V/R 03/14/20
6,667,895.5000 USD 6,684,335.53
PFP 2017-4 AS V/R 07/14/35
3,138,860.9000 USD 3,180,206.92
PREFER TERM SEC XXV 2007-25 A-1 20370622 FLT
30,831,434.8600 USD 27,902,448.55
PREFER TERM SEC XXVI 2007-26 A-1 20370922 FLT
51,433,740.0900 USD 47,319,040.88
PREFER TERM SEC XVIII 2005-18 A-1 20350923 FLT
639,595.3300 USD 601,219.61
証券名 数量 通貨 時価（米ドル）
PREFER TERM SEC XXIV 2006-24 A-1 20370322 FLT
1,352,731.8900 USD 1,237,749.68
PREFER TERM SEC XXIV 2006-24 A-2 20370322 FLT
4,970,825.2800 USD 4,225,201.49
SHELF DRILL HOL 8.25% 02/15/25
696,000.0000 USD 710,790.00
SYMP 2014-14A A1 V/R 07/14/26
33,900,000.0000 USD 33,956,587.91
WINDR 2012-1A AR V/R 01/15/26
10,000,000.0000 USD 10,052,853.80
TBRNA 2005-1A A1 V/R 07/05/35
9,188,937.1000 USD 8,545,711.50
TBRNA 2005-1A A1 V/R 07/05/35
3,707,353.7800 USD 3,447,839.02
TELOS 2014-6A A2 V/R 01/17/27
17,200,000.0000 USD 17,222,121.26
TENCENT HOLDIN 3.375% 05/02/19
1,600,000.0000 USD 1,608,252.45
TENCENT HOLDIN 2.985% 01/19/23
700,000.0000 USD 677,794.40
TENCENT HOLDIN 3.595% 01/19/28
2,500,000.0000 USD 2,372,535.68
TBOLT 2017-A A V/R 04/15/24
831,726.1900 USD 840,843.57
TRANSOCEAN PHOE 7.75% 10/15/24
1,785,000.0000 USD 1,930,031.25
TRANSOCEAN PROT 6.25% 12/01/24
48,600.0000 USD 50,361.75
TROPC 2006-5A A1 V/R 07/15/36
16,000,222.2600 USD 14,480,201.15
TFINS 2017-2A A1 V/R 09/20/39
7,000,000.0000 USD 6,930,000.00
TFINS 2017-1A A1 V/R 04/20/38
6,359,229.5400 USD 6,359,229.54
TFINS 2018-1A A1 V/R 03/30/39
26,200,000.0000 USD 25,682,792.87
US CAP FDG VI LTD 2007-6 A-1 20430710 FLT
28,777,244.1100 USD 25,180,088.60
WITEH 2014-9A AR V/R 07/17/26
3,800,000.0000 USD 3,803,758.28
WITEH 2012-1A A1 V/R 02/03/25
3,587,182.1200 USD 3,588,929.62
WYNN MACAU LTD 4.875% 10/01/24
400,000.0000 USD 393,000.00
WYNN MACAU LTD 5.5% 10/01/27
600,000.0000 USD 588,000.00
QNB FINANCE LTD 2.75% 10/31/18
1,400,000.0000 USD 1,400,095.20
QNB FINANCE LTD V/R 02/07/20
56,200,000.0000 USD 56,459,475.40
OOREDOO TAMWEE 3.039% 12/03/18
200,000.0000 USD 200,215.60
QNB FINANCE LTD V/R 02/12/20
79,800,000.0000 USD 80,176,336.80
QNB FINANCE LTD V/R 04/01/19
600,000.0000 USD 606,621.60
CSCEC FINANCE C 2.95% 11/19/20
400,000.0000 USD 394,511.60
BANDM 2014-1X A1 V/R 04/16/26
16,900,000.0000 USD 16,899,864.80
BFNS 2017-1X A V/R 01/25/29
55,050,000.0000 USD 55,050,000.00
BSPRT 2018-FL3X V/R 11/15/22
17,350,000.0000 USD 17,376,007.65
BSPRT 2018-FL3X V/R 03/15/23
8,960,000.0000 USD 9,004,773.12
BSPRT 2018-FL3X V/R 08/15/23
4,050,000.0000 USD 4,070,229.75
107/214
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CRMN 2013-1X AR V/R 01/27/28
7,200,000.0000 USD 7,195,466.16
JMP 2014-1RX A V/R 01/17/28
32,994,000.0000 USD 33,041,085.74
MNCLO 2018-1X A1 V/R 01/25/28 20,900,000.0000 USD 20,904,815.36
ODBRCHT OFFSHRE 6.72% 12/01/22
257,338.0100 USD 248,974.52
OCT23 2015-1X A1 V/R 07/15/27
23,700,000.0000 USD 23,708,123.18
OCP 2015-10X A1R V/R 10/26/27
25,200,000.0000 USD 25,223,551.92
SAPA 2018-1X A 4.25% 03/15/25
36,047,916.6700 USD 35,803,501.70
TELOS 2014-5X A1 V/R 04/17/28
24,100,000.0000 USD 24,108,260.28
TICP 2018-3RX A V/R 04/20/28
33,600,000.0000 USD 33,612,830.16
VENTR 2014-17X A V/R 04/15/27
36,720,000.0000 USD 36,727,656.12
ZCCP 2015-1X A1R V/R 07/16/27
35,115,000.0000 USD 35,170,945.22
T/L OCEAN RIG UDW 0% 09/20/24
6,007,013.5200 USD 6,314,872.96
BANK OF CHIN V/R 04/17/21/EUR/
3,020,000.0000 EUR 3,659,784.08
IND & COMM BK CHI V/R 11/08/20
2,000,000.0000 USD 2,000,029.36
IND & COMM BK 2.625% 05/26/20
1,600,000.0000 USD 1,573,638.40
CROATIA 6.75% 11/05/19
12,900,000.0000 USD 13,557,783.90
TEVA PHARM 1.5% 10/25/18/CHF/
2,475,000.0000 CHF 2,516,909.85
TEVA PHARMACEUT 2.95% 12/18/22
548,000.0000 USD 480,830.82
TEVA PHARM FIN 3.65% 11/10/21
418,000.0000 USD 391,652.09
NYKREDIT REAL 1% 07/01/18/DKK/
24,100,000.0000 DKK 3,924,881.75
REALKREDIT 2.5% 07/01/47/DKK/
9,418,454.5800 DKK 1,584,174.15
NYKREDIT RE 2.5% 10/01/47/DKK/
11,138,669.1800 DKK 1,872,155.47
NORDEA KREDIT 2% 10/01/47/DKK/
2,752,539.7300 DKK 446,990.38
AP MOLLER- 1.75% 03/16/26/EUR/
2,900,000.0000 EUR 3,484,149.47
AP MOLLER-MAER 2.875% 09/28/20
1,400,000.0000 USD 1,383,059.41
証券名 数量 通貨 時価（米ドル）
CDS US82481LAD10 01.000 SP 12/20/2021
700,000.0000 EUR 840,114.45
CITIUS33XXX LONG
CDS US82481LAD10 01.000 SP 12/20/2021
(700,000.0000) EUR (847,104.99)
CITIUS33XXX SHORT
CDS XS0426014899 01.000 SP 12/20/2022
23,370,000.0000 EUR 28,923,442.95
CSFBUS33XXX FIXED
CDS XS0426014899 01.000 SP 12/20/2022
(23,370,000.0000) EUR (28,281,205.07)
CSFBUS33XXX FLOAT
IRS P01.00RER6M 06/20/28 CSFBUS33XXX FIXED
(26,800,000.0000) EUR (32,345,566.76)
IRS RER6MP01.00 06/20/28 CSFBUS33XXX FLOAT
26,800,000.0000 EUR 32,432,019.50
IRS R01.25PER6M 09/19/28 CSFBUS33XXX FIXED
(123,000,000.0000) EUR (151,263,923.11)
IRS PER6MR01.25 09/19/28 CSFBUS33XXX FLOAT
123,000,000.0000 EUR 148,848,447.71
KOJAMO OY 1.625% 03/07/25/EUR/
2,400,000.0000 EUR 2,910,345.84
STORA ENSO 2.5% 03/21/28/EUR/
1,200,000.0000 EUR 1,473,418.11
KOJAMO OYJ 1.5% 06/19/24/EUR/
1,200,000.0000 EUR 1,462,465.77
NOKIA OYJ 4.375% 06/12/27
175,000.0000 USD 163,625.00
CREDIT AGRICOL V/R /PERP//GBP/
500,000.0000 GBP 797,382.49
UBISOFT E 1.289% 01/30/23/EUR/
1,800,000.0000 EUR 2,191,306.91
CHRISTIAN 0.75% 06/24/21/EUR/
300,000.0000 EUR 367,433.85
ALTAREA 2.25% 07/05/24/EUR/
1,600,000.0000 EUR 1,935,198.27
RCI BANQUE 0.25% 07/12/21/EUR/
1,300,000.0000 EUR 1,568,734.97
PEUGEOT SA 2% 03/20/25/EUR/
3,000,000.0000 EUR 3,633,361.57
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ALTICE FR 5.375% 05/15/22/EUR/
23,220,000.0000 EUR 28,809,564.85
ALTICE FR 5.625% 05/15/24/EUR/
13,920,000.0000 EUR 17,465,531.24
CHRISTIAN 1.375% 06/19/19/EUR/ 100,000.0000 EUR 122,478.55
T/L SFR GROUP 0% 01/31/26/EUR/
398,000.0000 EUR 473,168.13
T/L ALTRAN TECHNOL 0% 01/31/25 /EUR/
2,789,361.7000 EUR 3,401,915.77
BNP PARIBAS V/R /PERP/
600,000.0000 USD 645,750.00
BPCE SA V/R /PERP/
700,000.0000 USD 783,125.00
BNP PARIBAS 3.375% 01/09/25
63,843,000.0000 USD 61,125,665.07
CREDIT AGRICOLE 3.75% 04/24/23
1,750,000.0000 USD 1,736,883.68
CREDIT AGRICOLE L V/R 04/24/23
1,250,000.0000 USD 1,258,287.61
ALTICE FRANCE 7.375% 05/01/26
14,133,000.0000 USD 13,686,962.52
ALTICE FRANCE SA 6% 05/15/22
4,350,000.0000 USD 4,317,375.00
ALTICE FRANCE S 6.25% 05/15/24
5,000,000.0000 USD 4,781,250.00
SOCIETE GENERALE V/R /PERP/
2,600,000.0000 USD 2,587,000.00
SOCIETE GENERALE V/R /PERP/
800,000.0000 USD 822,700.00
CREDIT AGRICOLE SA V/R /PERP/
496,000.0000 USD 539,826.56
T/L SFR GROUP S A 0% 01/31/26
194,750.0000 USD 192,985.18
HOCHTIEF 3.875% 03/20/20/EUR/
7,453,000.0000 EUR 9,638,022.33
IHO VERWAL 3.75% 09/15/26/EUR/
100,000.0000 EUR 127,388.98
ADLER REAL ES 3% 04/27/26/EUR/
2,900,000.0000 EUR 3,496,730.79
ADLER REA 1.875% 04/27/23/EUR/
2,900,000.0000 EUR 3,462,685.76
TLG IMMOB 1.375% 11/27/24/EUR/
1,500,000.0000 EUR 1,801,739.67
DEUTSCHE 0.375% 01/18/21/EUR/
73,700,000.0000 EUR 88,595,844.95
HOCHTIEF 2.625% 05/28/19/EUR/
653,000.0000 EUR 811,778.24
T/L UNITYMEDIA 0% 01/15/27 /EUR/
2,900,000.0000 EUR 3,521,131.89
DEUTSCHE BANK NY 2.7% 07/13/20
4,272,000.0000 USD 4,189,128.80
DEUTSCHE BANK NY V/R 07/13/20
1,536,000.0000 USD 1,542,564.94
DEUTSCHE BANK N 3.15% 01/22/21
10,000,000.0000 USD 9,820,490.50
DEUTSCHE BANK NY V/R 01/22/21
12,700,000.0000 USD 12,640,513.20
DEUTSCHE BANK N 3.95% 02/27/23
1,820,000.0000 USD 1,794,478.87
DEUTSCHE BANK AG V/R 05/10/19
80,000.0000 USD 81,007.98
DEUTSCHE BANK A 4.25% 10/14/21
15,940,000.0000 USD 16,080,553.34
ALPHA BANK 2.5% 02/05/23/EUR/ 3,900,000.0000 EUR 4,721,935.28
HELLENIC R 4.75% 04/17/19/EUR/ 14,004,000.0000 EUR 17,542,337.19
EUROBANK E 2.75% 11/02/20/EUR/ 1,000,000.0000 EUR 1,228,880.68
NATIONAL B 2.75% 10/19/20/EUR/
800,000.0000 EUR 992,404.31
CRED SUIS 2.75% 08/08/25/GBP/
600,000.0000 GBP 837,162.21
SUMMIT GERMAN 2% 01/31/25/EUR/
600,000.0000 EUR 707,560.17
証券名 数量 通貨 時価（米ドル）
GLOBALWOR 2.875% 06/20/22/EUR/
1,400,000.0000 EUR 1,760,419.70
GLOBALWORTH R 3% 03/29/25/EUR/
400,000.0000 EUR 489,677.02
SUMMIT GERMAN 2% 01/31/25/EUR/
500,000.0000 EUR 589,633.48
CRED SUIS GP FU 3.75% 03/26/25
1,800,000.0000 USD 1,745,952.37
AIA GROUP LTD 3.9% 04/06/28
1,400,000.0000 USD 1,395,721.19
HKCG FINANCE LT 6.25% 08/07/18
1,436,000.0000 USD 1,448,913.98
CHINA URANIUM DE 3.5% 10/08/18
1,200,000.0000 USD 1,202,422.80
AXIS BANK/DUBAI 3.25% 05/21/20
2,200,000.0000 USD 2,179,353.77
STATE BANK INDIA/ V/R 04/06/20
14,500,000.0000 USD 14,544,950.00
INDIAN RAILWAY 3.917% 02/26/19
470,000.0000 USD 472,436.48
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EXPORT-IMPORT 3.875% 10/02/19
200,000.0000 USD 201,695.00
EXPORT-IMPORT B 2.75% 08/12/20
630,000.0000 USD 618,624.09
ICICI BANK LTD 3.125% 08/12/20 200,000.0000 USD 197,095.60
ICICI BANK LTD/DU V/R 12/04/18
25,600,000.0000 USD 25,579,520.00
PELABUHAN INDONE 4.5% 05/02/23
2,800,000.0000 USD 2,779,635.85
RUSSIAN R 7.487% 03/25/31/GBP/
6,300,000.0000 GBP 10,875,347.38
TAURS 2017- V/R 11/17/27 /GBP/
11,600,000.0000 GBP 16,083,959.17
TAURS 2014- V/R 05/01/17 /GBP/
698,903.1700 GBP 966,411.27
DEKAE I-X A V/R 09/07/35 /EUR/
192,065.4000 EUR 231,265.80
CAVSQ 1 A2 V/R 02/11/55 /EUR/
1,694,288.3000 EUR 2,039,387.03
CAVSQ 1 B V/R 02/11/55 /EUR/
1,500,000.0000 EUR 1,762,651.03
LANSD 1 A2 V/R 06/15/45 /EUR/
6,599,280.0000 EUR 7,554,392.99
CELF 2006-1 V/R 11/01/23 /EUR/
3,010,000.0000 EUR 3,647,094.47
EUMAX VI A V/R 04/18/97 /EUR/
71,924.1200 EUR 86,709.21
HARVT V D V/R 04/05/24 /EUR/
5,600,000.0000 EUR 6,785,664.22
RUSSIAN R 3.374% 05/20/21/EUR/
7,700,000.0000 EUR 9,735,142.29
PHNXP 1X A1 V/R 07/29/27 /EUR/
4,400,000.0000 EUR 5,328,653.41
SORPK 1X AA V/R 11/16/27 /EUR/
21,650,000.0000 EUR 26,236,676.95
ABH FINAN 2.626% 04/28/20/EUR/
3,028,000.0000 EUR 3,666,166.31
ROADSTER 2.375% 12/08/27/EUR/
1,000,000.0000 EUR 1,187,560.11
ROADSTER 1.625% 12/09/24/EUR/
700,000.0000 EUR 835,228.58
GOVERNOR & CO V/R /PERP//EUR/
500,000.0000 EUR 672,861.54
CGMSE 2014- V/R 08/15/27 /EUR/
7,400,000.0000 EUR 8,967,994.29
AERCAP IRELAND 3.75% 05/15/19
1,850,000.0000 USD 1,864,964.50
AERCAP IRELAND C 4.5% 05/15/21
800,000.0000 USD 819,207.04
AERCAP IRELAND CAP 5% 10/01/21
1,300,000.0000 USD 1,351,308.47
AERCAP IRELAND 4.25% 07/01/20
1,405,000.0000 USD 1,429,573.66
AERCAP IRELAND 4.625% 10/30/20
4,000,000.0000 USD 4,106,457.88
IBERDROLA FIN IREL 5% 09/11/19
2,000,000.0000 USD 2,049,949.82
SMBC AVIATION C 2.65% 07/15/21
400,000.0000 USD 388,089.48
SMBC AVIATION CAPI 3% 07/15/22
300,000.0000 USD 290,575.56
SHIRE ACQ INV IR 2.4% 09/23/21
3,750,000.0000 USD 3,601,997.51
TRANSNEFT(TRANS 8.7% 08/07/18 8,000,000.0000 USD 8,110,480.00
ISRAEL ELECTRIC 7.25% 01/15/19 1,400,000.0000 USD 1,438,528.00
SESTA ▶ A2 V/R 07/23/46 /EUR/ 14,540,101.5700 EUR 15,110,977.38
INTESA SANPAOL V/R /PERP//EUR/
4,100,000.0000 EUR 6,100,588.36
INTESA SANPAOL V/R /PERP//EUR/
26,850,000.0000 EUR 35,726,410.74
PRO-GEST S 3.25% 12/15/24/EUR/
500,000.0000 EUR 592,973.49
WIND TRE 3.125% 01/20/25/EUR/
1,200,000.0000 EUR 1,284,671.02
WIND TRE SPA V/R 01/20/24/EUR/ 1,400,000.0000 EUR 1,578,156.59
WIND TRE 2.625% 01/20/23/EUR/ 2,400,000.0000 EUR 2,650,257.50
BUONI POLI 0.25% 05/15/18/EUR/ 8,790,000.0000 EUR 10,642,345.48
DAVIDE CAM 2.75% 09/30/20/EUR/
1,410,000.0000 EUR 1,808,406.91
WIND TRE SPA 5% 01/20/26
1,000,000.0000 USD 848,525.00
SOFTBANK 3.125% 09/19/25/EUR/
9,400,000.0000 EUR 10,527,429.90
SOFTBANK GROU 4% 09/19/29/EUR/
1,700,000.0000 EUR 1,850,093.51
SOFTBANK GROU 4% 04/20/23/EUR/
12,326,000.0000 EUR 15,203,820.52
SMBC TRUST ACCOUN V/R 04/09/21
5,000,000.0000 USD 4,998,980.45
MEIJI YASUDA LIFE V/R 04/26/48
5,200,000.0000 USD 5,304,568.41
MITSUBISHI UFJ 2.652% 09/19/22
1,100,000.0000 USD 1,051,305.20
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
証券名 数量 通貨 時価（米ドル）
MIZUHO FINANCI 2.601% 09/11/22
4,700,000.0000 USD 4,497,431.60
MIZUHO FINANCIAL V/R 09/11/22 10,200,000.0000 USD 10,308,869.39
MIZUHO BANK LTD 2.4% 03/26/20
1,200,000.0000 USD 1,182,164.71
SUMITOMO MITSU 2.514% 01/17/20
6,300,000.0000 USD 6,237,376.74
SUMITOMO MITSUI B V/R 01/17/20
6,300,000.0000 USD 6,308,736.65
SUMITOMO MITSUI } V/R 01/17/23
6,300,000.0000 USD 6,323,276.67
SUMITOMO MITSU 3.102% 01/17/23
6,300,000.0000 USD 6,145,801.77
SUMITOMO MITSUI T V/R 09/19/19
3,040,000.0000 USD 3,044,276.58
SUMITOMO MITSUI 1.95% 09/19/19
2,490,000.0000 USD 2,451,722.55
CENTRAL NIPPON EX V/R 08/04/20
7,800,000.0000 USD 7,825,092.60
SOFTBANK GROUP 4.75% 09/19/24
3,500,000.0000 USD 3,270,183.00
SOFTBANK GROUP 5.125% 09/19/27
2,700,000.0000 USD 2,501,271.90
CENTRAL NIPPON EX V/R 02/15/22
13,200,000.0000 USD 13,190,100.00
IRS P00.45RJY6M 03/20/29 CSFBUS33 FIXED
(183,744,000,000.0000) JPY (1,695,411,134.94)
IRS RJY6MP00.45 03/20/29 CSFBUS33 FLOAT
183,744,000,000.0000 JPY 1,684,411,238.94
IRS RJY6MP00.41 03/25/29 CSFBUS33 FLOAT
660,000,000.0000 JPY 6,050,327.73
IRS P00.41RJY6M 03/25/29 CSFBUS33 FIXED
(660,000,000.0000) JPY (6,068,117.69)
IRS P00.40RJY6M 03/27/29 CSFBUS33 FIXED
(1,460,000,000.0000) JPY (13,402,972.39)
IRS RJY6MP00.40 03/27/29 CSFBUS33 FLOAT
1,460,000,000.0000 JPY 13,384,058.30
IRS P00.45RJY6M 03/29/29 CSFBUS33 FIXED
(1,460,000,000.0000) JPY (13,469,042.92)
IRS RJY6MP00.45 03/29/29 CSFBUS33 FLOAT
1,460,000,000.0000 JPY 13,384,058.30
IRS P00.30RJY6M 03/20/28 CSFBUS33 FIXED
(31,900,000,000.0000) JPY (292,130,578.97)
IRS RJY6MP00.30 03/20/28 CSFBUS33 FLOAT
31,900,000,000.0000 JPY 292,432,506.76
IRS P00.30RJY6M 03/21/28 CSFBUS33XXX FIXED
(3,300,000,000.0000) JPY (30,220,822.80)
IRS RJY6MP00.30 03/21/28 CSFBUS33XXX FLOAT
3,300,000,000.0000 JPY 30,251,638.63
IRS RJY6MP00.44 06/18/29 CSFBUS33XXX FLOAT
1,880,000,000.0000 JPY 17,234,266.86
IRS P00.44RJY6M 06/18/29 CSFBUS33XXX FIXED
(1,880,000,000.0000) JPY (17,306,005.87)
IRS RJY6MP00.47 06/18/29 CSFBUS33XXX FLOAT
1,870,000,000.0000 JPY 17,142,595.22
IRS P00.47RJY6M 06/18/29 CSFBUS33XXX FIXED
(1,870,000,000.0000) JPY (17,257,103.13)
IRS P00.35RJY6M 01/18/28 CSFBUS33XXX FIXED
(4,710,000,000.0000) JPY (43,390,509.61)
IRS RJY6MP00.35 01/18/28 CSFBUS33XXX FLOAT
4,710,000,000.0000 JPY 43,177,338.77
IRS RJY6MP00.39 06/18/28 CSFBUS33XXX FLOAT
890,000,000.0000 JPY 8,158,775.27
IRS P00.39RJY6M 06/18/28 CSFBUS33XXX FIXED
(890,000,000.0000) JPY (8,218,341.34)
IRS RJY6MP00.38 06/18/28 CSFBUS33XXX FLOAT
2,980,000,000.0000 JPY 27,318,146.40
IRS P00.38RJY6M 06/18/28 CSFBUS33XXX FIXED
(2,980,000,000.0000) JPY (27,465,836.77)
IRS RJY6MP00.35 02/08/28 CSFBUS33XXX FLOAT
3,050,000,000.0000 JPY 27,959,847.83
IRS P00.35RJY6M 02/08/28 CSFBUS33XXX FIXED
(3,050,000,000.0000) JPY (28,085,369.65)
IRS RJY6MP00.30 02/13/28 CSFBUS33XXX FLOAT
710,000,000.0000 JPY 6,508,685.89
IRS P00.30RJY6M 02/13/28 CSFBUS33XXX FIXED
(710,000,000.0000) JPY (6,505,935.06)
IRS P00.35RJY6M 02/16/28 CSFBUS33XXX FIXED
(4,080,000,000.0000) JPY (37,577,845.39)
IRS RJY6MP00.35 02/16/28 CSFBUS33XXX FLOAT
4,080,000,000.0000 JPY 37,402,025.94
AA BOND C 2.875% 01/31/22/GBP/
1,200,000.0000 GBP 1,633,224.65
AA BOND C 4.248% 07/31/20/GBP/
1,500,000.0000 GBP 2,145,248.76
FAB 2004-1 V/R 12/06/45 /GBP/
3,977,904.1200 GBP 5,151,934.10
AA BOND CO 2.75% 07/31/23/GBP/
400,000.0000 GBP 527,930.23
KENNEDY WI 3.95% 06/30/22/GBP/
800,000.0000 GBP 1,152,658.91
ATRIUM EU 3.625% 10/17/22/EUR/
350,000.0000 EUR 467,075.05
KENNEDY WI 3.25% 11/12/25/EUR/
1,400,000.0000 EUR 1,738,501.71
LINCOLN } 6.875% 04/15/21/EUR/
9,322,000.0000 EUR 11,683,130.02
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KAZMUNAYGAS NA 9.125% 07/02/18
24,100,000.0000 USD 24,354,279.10
KUWAIT INTL BOND 3.5% 03/20/27
13,800,000.0000 USD 13,286,681.40
KUWAIT INTL BON 2.75% 03/20/22 4,460,000.0000 USD 4,327,047.40
GAZPROM ( 5.338% 09/25/20/GBP/
1,230,000.0000 GBP 1,791,522.88
AROUNDTOWN SA 3% 10/16/29/GBP/
7,400,000.0000 GBP 9,917,512.43
SILVA 2017- V/R 11/20/19 /GBP/
18,386,616.4500 GBP 25,380,792.78
PENTA 2007- V/R 06/04/24 /EUR/
200,000.0000 EUR 242,267.00
GAZPROM ( 3.389% 03/20/20/EUR/
4,900,000.0000 EUR 6,132,721.59
GAZPROM (GA 3.7% 07/25/18/EUR/
7,950,000.0000 EUR 9,683,496.23
EUROFINS 2.125% 07/25/24/EUR/
800,000.0000 EUR 984,945.91
SILVA 7 A V/R 11/15/19 /EUR/
1,754,349.2000 EUR 2,127,549.82
証券名 数量 通貨 時価（米ドル）
ALLERGAN FUN V/R 06/01/19/EUR/
144,000.0000 EUR 174,592.86
AROUNDTOW 1.875% 01/19/26/EUR/
500,000.0000 EUR 602,840.45
AROUNDTOWN SA 1% 01/07/25/EUR/
2,800,000.0000 EUR 3,247,997.05
BSKY GER6 A V/R 03/20/20 /EUR/
6,428,853.4000 EUR 7,806,382.86
AROUNDTOWN SA 2% 11/02/26/EUR/
2,500,000.0000 EUR 3,014,377.72
PROLOGIS I 1.75% 03/15/28/EUR/
900,000.0000 EUR 1,087,150.58
AROUNDTOW 1.625% 01/31/28/EUR/
2,100,000.0000 EUR 2,410,673.58
EMERALD BAY ZCP 10/08/20/EUR/
343,000.0000 EUR 390,176.56
CORESTATE C 3.5% 04/15/23/EUR/
39,300,000.0000 EUR 47,125,727.86
GAZPROM (GA 3.6% 02/26/21/EUR/
5,500,000.0000 EUR 7,004,669.99
SBERBANK ( 3.08% 03/07/19/EUR/
5,200,000.0000 EUR 6,392,054.80
ALTICE LUX 7.25% 05/15/22/EUR/
39,437,000.0000 EUR 47,509,207.87
SBERBANK 3.352% 11/15/19/EUR/
8,000,000.0000 EUR 9,944,044.43
ALTICE FIN 5.25% 02/15/23/EUR/
9,700,000.0000 EUR 12,187,450.72
SELP FINANC 1.5% 11/20/25/EUR/
1,500,000.0000 EUR 1,795,736.72
BEVCO LUX 1.75% 02/09/23/EUR/
5,100,000.0000 EUR 6,181,312.63
CPI PROPE 2.125% 10/04/24/EUR/
4,800,000.0000 EUR 5,770,132.58
GAZPROM ( 4.625% 10/15/18/EUR/
6,008,000.0000 EUR 7,390,472.97
EMERALD BAY ZCP 10/08/20/EUR/
3,082,000.0000 EUR 3,505,901.31
BSKY GER7 A V/R 10/20/24 /EUR/
2,872,415.8200 EUR 3,488,741.55
GAZPROM ( 3.375% 11/30/18/CHF/
1,100,000.0000 CHF 1,131,441.29
ALLERGAN FUNDING S 3% 03/12/20
720,000.0000 USD 715,125.60
ALTICE FINANCI 6.625% 02/15/23
11,930,000.0000 USD 11,930,000.00
ALTICE FINANCING 7.5% 05/15/26
1,000,000.0000 USD 987,450.00
ALTICE LUXEMBOU 7.75% 05/15/22
13,998,000.0000 USD 13,455,577.50
GAZPROM N (GPN 4.375% 09/19/22
4,150,000.0000 USD 4,080,280.00
GAZPROM NEFT (GPN 6% 11/27/23
10,600,000.0000 USD 11,036,190.00
GAZPROM (GAZ C 8.625% 04/28/34
2,022,000.0000 USD 2,564,320.62
GAZPROM (GAZ CA 6.51% 03/07/22
1,900,000.0000 USD 2,017,819.00
GAZPROM (GAZ C 7.288% 08/16/37
500,000.0000 USD 575,698.00
GAZPROM (GAZ CA 9.25% 04/23/19
6,500,000.0000 USD 6,821,860.50
GAZPROM (GAZ C 5.999% 01/23/21
1,222,000.0000 USD 1,268,436.00
GAZPROM (GAZ CA 4.95% 02/06/28
200,000.0000 USD 196,880.00
INTELSAT JACKSO 7.25% 10/15/20
54,618,000.0000 USD 53,457,367.50
INTELSAT JACKSON 7.5% 04/01/21
5,011,000.0000 USD 4,798,032.50
INTELSAT JACKSON 5.5% 08/01/23
1,624,000.0000 USD 1,370,250.00
INTELSAT JACKSO 9.75% 07/15/25
3,141,000.0000 USD 3,097,811.25
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SBERBANK (SB C 6.125% 02/07/22
8,900,000.0000 USD 9,311,518.20
TELECOM ITALIA 6.999% 06/04/18
270,000.0000 USD 271,576.80
GAZPROM (GAZ C 8.625% 04/28/34 350,000.0000 USD 443,873.50
GAZPROM (GAZ CA 6.51% 03/07/22
4,498,000.0000 USD 4,776,920.98
TNK-BP FINANCE 7.25% 02/02/20
750,000.0000 USD 781,182.75
GAZPROM (GAZ CA 9.25% 04/23/19
14,450,000.0000 USD 15,165,520.65
SBERBANK (SB C 5.717% 06/16/21
900,000.0000 USD 926,905.50
GAZPROM (GAZ C 5.999% 01/23/21
1,100,000.0000 USD 1,141,800.00
SBERBANK (SB C 6.125% 02/07/22
1,500,000.0000 USD 1,569,357.00
SBERBANK (SB CA 5.18% 06/28/19
7,200,000.0000 USD 7,288,783.20
GAZPROM N (GPN 4.375% 09/19/22
1,400,000.0000 USD 1,376,480.00
TELENET FINANCE 5.5% 03/01/28
1,600,000.0000 USD 1,536,000.00
GAZPROM NEFT (GPN 6% 11/27/23
600,000.0000 USD 624,690.00
SBERBANK (SB CA 4.15% 03/06/19
4,200,000.0000 USD 4,205,418.00
QGOG CONSTELLATI 9.5% 11/09/24
750,637.0000 USD 371,565.32
T/L AVOLON TLB BOR 0% 03/21/22
44,970,259.9600 USD 45,206,443.77
T/L ENDO LUXEMBO 0% 04/29/2024
868,708.0100 USD 867,486.61
T/L ALTICE FINANCI 0% 01/31/26
111,322.1300 USD 110,452.48
T/L INTELSAT 0% 11/27/23
3,800,000.0000 USD 3,829,985.80
T/L INTELSAT JAC 0% 01/02/2024
10,100,000.0000 USD 10,329,775.00
PETRONAS CAPITA 5.25% 08/12/19
2,800,000.0000 USD 2,878,545.60
IRS PMXIER05.61 07/07/21 CSFBUS33 FLOAT
(70,400,000.0000) MXN (3,768,383.58)
IRS R05.61PMXIE 07/07/21 CSFBUS33 FIXED
70,400,000.0000 MXN 3,565,608.71
証券名 数量 通貨 時価（米ドル）
IRS PMXIER05.98 08/26/24 CSFBUS33 FLOAT
(11,300,000.0000) MXN (604,868.39)
IRS R05.98PMXIE 08/26/24 CSFBUS33 FIXED
11,300,000.0000 MXN 556,896.46
IRS R06.71PMXIE 09/20/29 CSFBUS33 FIXED
11,200,000.0000 MXN 546,933.23
IRS PMXIER06.71 09/20/29 CSFBUS33 FLOAT
(11,200,000.0000) MXN (599,515.57)
IRS PMXIER06.35 09/01/23 CSFBUS33 FLOAT
(39,100,000.0000) MXN (2,092,951.68)
IRS R06.35PMXIE 09/01/23 CSFBUS33 FIXED
39,100,000.0000 MXN 1,987,596.11
IRS PMXIER06.75 08/31/21 CSFBUS33 FLOAT
(114,800,000.0000) MXN (6,145,034.59)
IRS R06.75PMXIE 08/31/21 CSFBUS33 FIXED
114,800,000.0000 MXN 6,011,804.10
IRS R05.43PMXIE 11/17/21 CSFBUS33 FIXED
54,400,000.0000 MXN 2,723,944.53
IRS PMXIER05.43 11/17/21 CSFBUS33 FLOAT
(54,400,000.0000) MXN (2,911,932.77)
IRS PMXIER05.27 02/05/20 CSFBUS33 FLOAT
(25,400,000.0000) MXN (1,359,615.67)
IRS R05.27PMXIE 02/05/20 CSFBUS33 FIXED
25,400,000.0000 MXN 1,304,542.42
IRS R06.62PMXIE 02/18/30 CSFBUS33 FIXED
12,100,000.0000 MXN 583,975.62
IRS PMXIER06.62 02/18/30 CSFBUS33 FLOAT
(12,100,000.0000) MXN (647,690.93)
IRS R05.14PMXIE 04/02/20 CSFBUS33 FIXED
11,600,000.0000 MXN 592,657.82
IRS PMXIER05.14 04/02/20 CSFBUS33 FLOAT
(11,600,000.0000) MXN (620,926.84)
IRS R05.85PMXIE 05/02/22 CSFBUS33 FIXED
65,200,000.0000 MXN 3,292,083.00
IRS PMXIER05.85 05/02/22 CSFBUS33 FLOAT
(65,200,000.0000) MXN (3,490,037.07)
IRS PMXIER05.81 05/02/22 CSFBUS33 FLOAT
(48,900,000.0000) MXN (2,617,527.80)
IRS R05.81PMXIE 05/02/22 CSFBUS33 FIXED
48,900,000.0000 MXN 2,465,375.62
IRS R05.78PMXIE 09/29/22 CSFBUS33 FIXED
96,760,000.0000 MXN 4,846,679.30
IRS PMXIER05.78 09/29/22 CSFBUS33 FLOAT
(96,760,000.0000) MXN (5,179,386.30)
IRS R05.99PMXIE 01/30/26 CSFBUS33 FIXED
98,900,000.0000 MXN 4,775,737.02
IRS PMXIER05.99 01/30/26 CSFBUS33 FLOAT
(98,900,000.0000) MXN (5,293,936.60)
IRS R05.09PMXIE 02/05/21 CSFBUS33 FIXED
147,100,000.0000 MXN 7,390,806.68
113/214
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
IRS PMXIER05.09 02/05/21 CSFBUS33 FLOAT
(147,100,000.0000) MXN (7,873,994.67)
IRS R05.95PMXIE 01/30/26 CSFBUS33 FIXED
104,300,000.0000 MXN 5,023,027.98
IRS PMXIER05.95 01/30/26 CSFBUS33 FLOAT (104,300,000.0000) MXN (5,582,988.75)
IRS PMXIER06.08 03/10/26 CSFBUS33 FLOAT
(220,600,000.0000) MXN (11,808,315.60)
IRS R06.08PMXIE 03/10/26 CSFBUS33 FIXED
220,600,000.0000 MXN 10,700,123.01
IRS PMXIER05.61 05/21/21 CSFBUS33 FLOAT
(75,200,000.0000) MXN (4,025,318.83)
IRS R05.61PMXIE 05/21/21 CSFBUS33 FIXED
75,200,000.0000 MXN 3,816,281.77
IRS PMXIER05.68 05/28/21 CSFBUS33 FLOAT
(33,700,000.0000) MXN (1,803,899.53)
IRS R05.68PMXIE 05/28/21 CSFBUS33 FIXED
33,700,000.0000 MXN 1,713,023.11
IRS R05.79PMXIE 06/02/23 CSFBUS33 FIXED
32,500,000.0000 MXN 1,614,360.94
IRS PMXIER05.79 06/02/23 CSFBUS33 FLOAT
(32,500,000.0000) MXN (1,739,665.72)
IRS R05.90PMXIE 07/20/21 CSFBUS33 FIXED
200,500,000.0000 MXN 10,240,141.78
IRS PMXIER05.90 07/20/21 CSFBUS33 FLOAT
(200,500,000.0000) MXN (10,732,399.27)
IRS PMXIER05.79 09/06/21 CSFBUS33 FLOAT
(223,200,000.0000) MXN (11,947,488.86)
IRS R05.79PMXIE 09/06/21 CSFBUS33 FIXED
223,200,000.0000 MXN 11,344,700.05
IRS PMXIER06.49 09/08/26 CSFBUS33 FLOAT
(141,900,000.0000) MXN (7,595,648.16)
IRS R06.49PMXIE 09/08/26 CSFBUS33 FIXED
141,900,000.0000 MXN 7,031,997.36
IRS R07.38PMXIE 11/04/26 CSFBUS33 FIXED
5,800,000.0000 MXN 304,758.88
IRS PMXIER07.38 11/04/26 CSFBUS33 FLOAT
(5,800,000.0000) MXN (310,463.42)
IRS R07.38PMXIE 11/17/21 CSFBUS33 FIXED
23,600,000.0000 MXN 1,260,087.02
IRS PMXIER07.38 11/17/21 CSFBUS33 FLOAT
(23,600,000.0000) MXN (1,263,264.95)
IRS PMXIER07.35 11/17/21 CSFBUS33 FLOAT
(30,200,000.0000) MXN (1,616,550.91)
IRS R07.35PMXIE 11/17/21 CSFBUS33 FIXED
30,200,000.0000 MXN 1,610,562.90
IRS R07.19PMXIE 12/03/21 CSFBUS33 FIXED
15,100,000.0000 MXN 801,360.55
IRS PMXIER07.19 12/03/21 CSFBUS33 FLOAT
(15,100,000.0000) MXN (808,275.46)
IRS PMXIER07.86 02/02/27 CSFBUS33 FLOAT
(187,600,000.0000) MXN (10,041,885.80)
IRS R07.86PMXIE 02/02/27 CSFBUS33 FIXED
187,600,000.0000 MXN 10,164,118.14
IRS R08.01PMXIE 02/04/27 CSFBUS33 FIXED
79,800,000.0000 MXN 4,364,320.32
IRS PMXIER08.01 02/04/27 CSFBUS33 FLOAT
(79,800,000.0000) MXN (4,271,548.44)
IRS R07.81PMXIE 02/17/27 CSFBUS33 FIXED
117,200,000.0000 MXN 6,329,358.84
IRS PMXIER07.81 02/17/27 CSFBUS33 FLOAT
(117,200,000.0000) MXN (6,273,502.21)
IRS R07.53PMXIE 02/23/22 CSFBUS33 FIXED
100,100,000.0000 MXN 5,371,734.13
IRS PMXIER07.53 02/23/22 CSFBUS33 FLOAT (100,100,000.0000) MXN (5,358,170.41)
IRS PMXIER07.20 06/11/27 CSFBUS33 FLOAT (20,000,000.0000) MXN (1,070,563.52)
IRS R07.20PMXIE 06/11/27 CSFBUS33 FIXED 20,000,000.0000 MXN 1,034,043.82
証券名 数量 通貨 時価（米ドル）
IRS PMXIER07.15 06/11/27 CSFBUS33 FLOAT
(245,800,000.0000) MXN (13,157,225.63)
IRS R07.15PMXIE 06/11/27 CSFBUS33 FIXED
245,800,000.0000 MXN 12,663,768.23
IRS PMXIER07.48 06/18/37 CSFBUS33 FLOAT
(7,600,000.0000) MXN (406,814.14)
IRS R07.48PMXIE 06/18/37 CSFBUS33 FIXED
7,600,000.0000 MXN 383,979.17
IRS PMXIER07.38 08/14/37 CSFBUS33XXX FLOAT
7,100,000.0000 MXN 380,050.05
IRS R07.38PMXIE 08/14/37 CSFBUS33XXX FIXED
(7,100,000.0000) MXN (354,555.54)
IRS PMXIER07.36 08/21/37 CSFBUS33XXX FLOAT
(49,300,000.0000) MXN (2,638,939.07)
IRS R07.36PMXIE 08/21/37 CSFBUS33XXX FIXED
49,300,000.0000 MXN 2,456,179.50
IRS R07.16PMXIE 09/06/32 CSFBUS33XXX FIXED
33,700,000.0000 MXN 1,679,780.56
IRS PMXIER07.16 09/06/32 CSFBUS33XXX FLOAT
(33,700,000.0000) MXN (1,803,899.53)
IRS PMXIER07.37 10/11/27 CSFBUS33XXX FLOAT
(227,600,000.0000) MXN (12,183,012.83)
IRS R07.37PMXIE 10/11/27 CSFBUS33XXX FIXED
227,600,000.0000 MXN 11,883,613.71
IRS PMXIER07.87 12/16/22 CSFBUS33XXX FLOAT
(27,800,000.0000) MXN (1,488,083.29)
114/214
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
IRS R07.87PMXIE 12/16/22 CSFBUS33XXX FIXED
27,800,000.0000 MXN 1,512,859.91
IRS P07.98RMXIE 12/10/27 CSFBUS33XXX FIXED
(63,300,000.0000) MXN (3,448,251.06)
IRS RMXIEP07.98 12/10/27 CSFBUS33XXX FLOAT 63,300,000.0000 MXN 3,388,333.53
IRS R07.86PMXIE 12/27/22 CSFBUS33XXX FIXED
48,800,000.0000 MXN 2,654,884.07
IRS PMXIER07.86 12/27/22 CSFBUS33XXX FLOAT
(48,800,000.0000) MXN (2,612,174.98)
IRS RMXIEP07.99 12/21/27 CSFBUS33XXX FLOAT
1,300,000.0000 MXN 69,586.63
IRS P07.99RMXIE 12/21/27 CSFBUS33XXX FIXED
(1,300,000.0000) MXN (70,842.06)
IRS PMXIER07.88 12/27/22 CSFBUS33XXX FLOAT
(780,300,000.0000) MXN (41,768,035.65)
IRS R07.88PMXIE 12/27/22 CSFBUS33XXX FIXED
780,300,000.0000 MXN 42,476,057.73
IRS P08.00RMXIE 12/21/27 CSFBUS33XXX FIXED
(374,000,000.0000) MXN (20,401,907.15)
IRS RMXIEP08.00 12/21/27 CSFBUS33XXX FLOAT
374,000,000.0000 MXN 20,019,537.78
IRS RMXIEP07.80 12/28/27 CSFBUS33XXX FLOAT
29,000,000.0000 MXN 1,552,317.10
IRS P07.80RMXIE 12/28/27 CSFBUS33XXX FIXED
(29,000,000.0000) MXN (1,559,378.61)
IRS PMXIER07.64 01/03/23 CSFBUS33XXX FLOAT
(49,400,000.0000) MXN (2,644,291.89)
IRS R07.64PMXIE 01/03/23 CSFBUS33XXX FIXED
49,400,000.0000 MXN 2,664,234.19
IRS R07.64PMXIE 01/03/23 CSFBUS33XXX FIXED
31,200,000.0000 MXN 1,682,338.34
IRS PMXIER07.64 01/03/23 CSFBUS33XXX FLOAT
(31,200,000.0000) MXN (1,670,079.09)
IRS RMXIEP07.91 12/30/27 CSFBUS33XXX FLOAT
(1,400,000.0000) MXN (74,939.45)
IRS P07.91RMXIE 12/30/27 CSFBUS33XXX FIXED
1,400,000.0000 MXN 75,861.22
IRS PMXIER07.74 01/05/23 CSFBUS33XXX FLOAT
(33,200,000.0000) MXN (1,777,135.44)
IRS R07.74PMXIE 01/05/23 CSFBUS33XXX FIXED
33,200,000.0000 MXN 1,797,699.08
IRS R07.61PMXIE 01/23/23 CSFBUS33XXX FIXED
187,200,000.0000 MXN 10,106,009.50
IRS PMXIER07.61 01/23/23 CSFBUS33XXX FLOAT
(187,200,000.0000) MXN (10,020,474.53)
IRS RMXIEP08.10 01/04/38 CSFBUS33XXX FLOAT
72,300,000.0000 MXN 3,870,087.12
IRS P08.10RMXIE 01/04/38 CSFBUS33XXX FIXED
(72,300,000.0000) MXN (3,903,122.26)
IRS RMXIEP08.03 01/31/28 CSFBUS33XXX FLOAT
45,400,000.0000 MXN 2,430,179.19
IRS P08.03RMXIE 01/31/28 CSFBUS33XXX FIXED
(45,400,000.0000) MXN (2,480,129.87)
IRS PMXIER07.80 02/06/23 CSFBUS33XXX FLOAT
(76,600,000.0000) MXN (4,100,258.27)
IRS R07.80PMXIE 02/06/23 CSFBUS33XXX FIXED
76,600,000.0000 MXN 4,158,433.19
IRS R07.82PMXIE 02/06/23 CSFBUS33XXX FIXED
37,700,000.0000 MXN 2,047,882.63
IRS PMXIER07.82 02/06/23 CSFBUS33XXX FLOAT
(37,700,000.0000) MXN (2,018,012.23)
IRS RMXIEP08.05 01/31/28 CSFBUS33XXX FLOAT
1,000,000.0000 MXN 53,528.18
IRS P08.05RMXIE 01/31/28 CSFBUS33XXX FIXED (1,000,000.0000) MXN (54,704.56)
IRS PMXIER07.67 03/05/25 CSFBUS33XXX FLOAT (1,612,600,000.0000) MXN (86,319,536.45)
IRS R07.67PMXIE 03/05/25 CSFBUS33XXX FIXED 1,612,600,000.0000 MXN 86,878,134.34
IRS PMXIER07.71 03/07/25 CSFBUS33XXX FLOAT
(433,300,000.0000) MXN (23,193,758.61)
IRS R07.71PMXIE 03/07/25 CSFBUS33XXX FIXED
433,300,000.0000 MXN 23,400,681.27
IRS R07.71PMXIE 03/07/25 CSFBUS33XXX FIXED
435,800,000.0000 MXN 23,529,294.50
IRS PMXIER07.71 03/07/25 CSFBUS33XXX FLOAT
(435,800,000.0000) MXN (23,327,579.05)
IRS PMXIER07.57 03/18/25 CSFBUS33XXX FLOAT (612,000,000.0000) MXN (32,759,243.65)
IRS R07.57PMXIE 03/18/25 CSFBUS33XXX FIXED 612,000,000.0000 MXN 32,787,885.05
IRS R07.60PMXIE 04/14/25 CSFBUS33XXX FIXED 860,700,000.0000 MXN 46,182,668.83
IRS PMXIER07.60 04/14/25 CSFBUS33XXX FLOAT
(860,700,000.0000) MXN (46,071,700.99)
IRS PMXIER07.53 04/18/23 CSFBUS33XXX FLOAT
(381,400,000.0000) MXN (20,415,646.29)
IRS R07.53PMXIE 04/18/23 CSFBUS33XXX FIXED
381,400,000.0000 MXN 20,475,645.62
IRS PMXIER07.54 04/18/23 CSFBUS33XXX FLOAT
(24,900,000.0000) MXN (1,332,851.58)
IRS R07.54PMXIE 04/18/23 CSFBUS33XXX FIXED
24,900,000.0000 MXN 1,337,614.27
証券名 数量 通貨 時価（米ドル）
IRS R07.61PMXIE 04/15/25 CSFBUS33XXX FIXED
51,600,000.0000 MXN 2,769,850.85
115/214
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
IRS PMXIER07.61 04/15/25 CSFBUS33XXX FLOAT
(51,600,000.0000) MXN (2,762,053.88)
IRS PMXIER07.52 04/18/23 CSFBUS33XXX FLOAT
(891,800,000.0000) MXN (47,736,427.26)
IRS R07.52PMXIE 04/18/23 CSFBUS33XXX FIXED 891,800,000.0000 MXN 47,856,529.25
IRS PMXIER07.53 04/21/23 CSFBUS33XXX FLOAT
(30,900,000.0000) MXN (1,654,020.64)
IRS R07.53PMXIE 04/21/23 CSFBUS33XXX FIXED
30,900,000.0000 MXN 1,658,859.62
PETROLEOS MEXI 4.875% 01/24/22
970,000.0000 USD 987,945.00
PETROLEOS MEXIC 6.75% 09/21/47
970,000.0000 USD 945,265.00
PETROLEOS MEXICA 6.5% 03/13/27
3,040,000.0000 USD 3,150,808.00
DRAGN 1 A V/R 07/13/23 /GBP/
255,128.0000 GBP 343,884.24
PETROBRAS 6.25% 12/14/26/GBP/
2,831,000.0000 GBP 4,240,315.95
PETROBRAS 6.625% 01/16/34/GBP/
2,900,000.0000 GBP 4,280,369.64
BABSE 2014 1.3% 04/15/27 /EUR/
17,350,000.0000 EUR 21,149,974.01
PENTA 2015- V/R 08/04/28 /EUR/
16,600,000.0000 EUR 20,107,937.36
DARLING ▶ 3.625% 05/15/26/EUR/
100,000.0000 EUR 122,149.51
PLLS II-X A V/R 07/16/82 /EUR/
1,937,257.1800 EUR 2,334,312.79
PGAEA 2007- V/R 12/28/96 /EUR/
1,600,000.0000 EUR 1,933,838.61
PGAEA 2007- V/R 12/28/96 /EUR/
9,900,000.0000 EUR 11,677,967.87
RENOR 1 C V/R 10/07/95 /EUR/
6,923,651.5300 EUR 8,144,455.63
PETROBRAS 5.875% 03/07/22/EUR/
1,100,000.0000 EUR 1,536,691.53
FAB 2003-1 V/R 08/20/80 /EUR/
500,000.0000 EUR 582,134.86
TEVA PHAR 0.375% 07/25/20/EUR/
4,800,000.0000 EUR 5,652,058.73
COOPERATIEVE R V/R /PERP//EUR/
5,600,000.0000 EUR 7,754,941.20
UNITED GR 4.875% 07/01/24/EUR/
500,000.0000 EUR 620,763.38
CRNCL 2013- V/R 10/20/28 /EUR/
9,400,000.0000 EUR 11,381,345.74
TEVA PHARM 4.5% 03/01/25/EUR/
2,600,000.0000 EUR 3,197,229.32
TEVA PHARM 3.25% 04/15/22/EUR/
11,400,000.0000 EUR 14,052,172.03
UNITED GR 4.375% 07/01/22/EUR/
600,000.0000 EUR 744,424.49
DRYD 2014-3 V/R 08/23/26 /EUR/
20,200,000.0000 EUR 24,459,300.15
UNITED GR 4.875% 07/01/24/EUR/
600,000.0000 EUR 744,916.05
FAB 2002-1 V/R 12/31/78 /EUR/
125,566.2900 EUR 151,732.51
IMCD NV 2.5% 03/26/25/EUR/
1,700,000.0000 EUR 2,048,624.78
SIGMA HOLD 5.75% 05/15/26/EUR/
800,000.0000 EUR 964,489.54
WPC EUROB 2.125% 04/15/27/EUR/ 2,100,000.0000 EUR 2,545,739.39
RENOR 1 D2 V/R 10/07/95 /EUR/ 5,446,257.8900 EUR 6,637,702.78
RABOBANK STIC 6.5% /PERP//EUR/ 1,731,000.0000 EUR 2,607,988.17
COOPERATIEVE R V/R /PERP//EUR/
13,510,000.0000 EUR 17,718,757.95
DRYD 2014-3 V/R 05/17/27 /EUR/
17,285,000.0000 EUR 20,940,404.76
DPF 2017-1 V/R 07/28/22 /EUR/
26,051,439.0200 EUR 31,837,204.34
T/L SIGMA BI 0% 03/07/25 /EUR/
5,300,000.0000 EUR 6,421,812.15
RENOR 1 5.183% 10/07/95 /EUR/ 5,026,649.0500 EUR 6,275,440.05
TIKEH 2015- V/R 08/04/28 /EUR/ 1,600,000.0000 EUR 1,938,235.52
TEVA PHAR 0.125% 07/27/18/CHF/ 1,295,000.0000 CHF 1,309,457.46
ABN AMRO BANK N 2.45% 06/04/20
5,900,000.0000 USD 5,813,358.50
ABN AMRO BANK NV 1.8% 09/20/19
200,000.0000 USD 196,875.80
COOPERAT RABOB 3.125% 04/26/21
2,500,000.0000 USD 2,492,800.00
COOPERAT RABOBANK V/R 04/26/21
1,750,000.0000 USD 1,752,430.16
ING BANK NV 2.5% 10/01/19
3,300,000.0000 USD 3,275,605.15
ING BANK NV 2.45% 03/16/20
3,200,000.0000 USD 3,160,287.26
OCI NV 6.625% 04/15/23
600,000.0000 USD 609,150.00
OI EUROPEAN GROUP 4% 03/15/23
289,000.0000 USD 275,272.50
PETROBRAS GLOBA 5.75% 01/20/20
400,000.0000 USD 419,500.00
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PETROBRAS GLOBA 6.75% 01/27/41
248,000.0000 USD 235,850.48
PETROBRAS GLOBA 6.85% 06/05/15
1,082,000.0000 USD 1,006,260.00
PETROBRAS GLOB 8.375% 05/23/21 236,000.0000 USD 266,652.86
PETROBRAS GLOBA 8.75% 05/23/26
2,340,000.0000 USD 2,751,840.00
PETROBRAS GLOB 6.125% 01/17/22
19,381,000.0000 USD 20,563,241.00
PETROBRAS GLOB 7.375% 01/17/27
18,022,000.0000 USD 19,434,924.80
PETROBRAS GLOB 5.299% 01/27/25
268,000.0000 USD 264,650.00
PETROBRAS GLOB 5.999% 01/27/28
1,426,000.0000 USD 1,396,410.50
証券名 数量 通貨 時価（米ドル）
SIGMA HOLDCO B 7.875% 05/15/26
1,700,000.0000 USD 1,708,500.00
SYNGENTA FINAN 5.182% 04/24/28
1,400,000.0000 USD 1,378,198.36
SYNGENTA FINAN 3.698% 04/24/20
600,000.0000 USD 601,376.49
SYNGENTA FINAN 3.933% 04/23/21
800,000.0000 USD 801,005.46
SYNGENTA FINAN 4.892% 04/24/25
800,000.0000 USD 793,592.70
SYNGENTA FINAN 4.441% 04/24/23
5,300,000.0000 USD 5,289,967.52
SYNGENTA FINAN 5.676% 04/24/48
400,000.0000 USD 380,204.62
TEVA PHARMACEUTICA 6% 04/15/24
5,200,000.0000 USD 5,062,473.57
TEVA PHARMACEUT 6.75% 03/01/28
400,000.0000 USD 396,015.31
ING GROEP NV V/R 03/22/28
27,600,000.0000 USD 27,796,788.00
T/L AXALTA COAT 0% 6/1/24
470,000.0000 USD 472,498.99
T/L PETROBRAS GLOB 0% 9/6/22
4,000,000.0000 USD 3,977,600.00
PETROBRAS GLOB 5.299% 01/27/25
2,195,000.0000 USD 2,167,562.50
PETROBRAS GLOB 5.999% 01/27/28
11,463,000.0000 USD 11,225,142.75
NORWEGIAN AIR 4.875% 05/10/28
476,280.2400 USD 464,968.58
BANISTMO SA 3.65% 09/19/22
200,000.0000 USD 191,800.00
REPUBLIC OF 8.2% 08/12/26/PEN/
12,400,000.0000 PEN 4,710,951.52
BONOS DE T 6.15% 08/12/32/PEN/
46,805,000.0000 PEN 15,202,864.86
REPUBLIC OF 5.7% 08/12/24/PEN/
13,000,000.0000 PEN 4,285,727.51
CORP FINANCIERA 3.25% 07/15/19
7,000,000.0000 USD 7,017,500.00
BANCO ESP 2.625% 05/08/17/EUR/
3,100,000.0000 EUR 1,106,682.16
STATE OF QATAR 3.875% 04/23/23
7,800,000.0000 USD 7,778,752.80
STATE OF QATAR 4.5% 04/23/28
5,200,000.0000 USD 5,188,492.40
STATE OF QATAR 5.103% 04/23/48
5,600,000.0000 USD 5,551,140.00
QATARI DIAR FINANC 5% 07/21/20
11,400,000.0000 USD 11,755,748.40
STATE OF QATAR 3.875% 04/23/23
2,500,000.0000 USD 2,493,190.00
RUSSIAN FEDERATIO 11% 07/24/18
7,726,000.0000 USD 7,870,785.24
RUSSIAN FEDERATI 3.5% 01/16/19
1,200,000.0000 USD 1,200,286.80
RUSSIAN FEDERATI 3.5% 01/16/19
200,000.0000 USD 200,047.80
RUSSIAN FEDERATION 5% 04/29/20
700,000.0000 USD 716,568.30
SAUDI INTERNATIO 4.5% 10/26/46
4,100,000.0000 USD 3,715,666.00
SAUDI INTERNAT 2.875% 03/04/23
8,200,000.0000 USD 7,837,117.20
SAUDI INTERNAT 4.625% 10/04/47
6,400,000.0000 USD 5,858,451.20
SAUDI INTERNATIONA 4% 04/17/25
61,000,000.0000 USD 60,145,146.00
SAUDI INTERNATIO 4.5% 04/17/30
21,500,000.0000 USD 21,210,115.50
SAUDI INTERNATIONA 5% 04/17/49
19,900,000.0000 USD 19,058,230.00
SAUDI INTERNAT 2.375% 10/26/21
3,500,000.0000 USD 3,358,446.00
REPUBLIC OF SER 7.25% 09/28/21
4,300,000.0000 USD 4,757,262.00
REPUBLIC OF SE 4.875% 02/25/20
4,500,000.0000 USD 4,588,888.50
BOC AVIATION L 2.375% 09/15/21
570,000.0000 USD 545,552.13
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BOC AVIATION LTD V/R 05/02/21
3,380,000.0000 USD 3,382,377.83
IRS PJI3MR08.30 03/15/27 CSFBUS33 FLOAT
(1,400,000.0000) ZAR (113,417.72)
IRS R08.30PJI3M 03/15/27 CSFBUS33 FIXED 1,400,000.0000 ZAR 118,286.11
IRS R08.25PJI3M 03/15/24 CSFBUS33 FIXED
(7,700,000.0000) ZAR (650,567.79)
IRS PJI3MR08.25 03/15/24 CSFBUS33 FLOAT
7,700,000.0000 ZAR 623,797.47
IRS R07.25PJI3M 09/19/23 CSFBUS33XXX FIXED
(305,500,000.0000) ZAR (24,673,554.33)
IRS PJI3MR07.25 09/19/23 CSFBUS33XXX FLOAT
305,500,000.0000 ZAR 24,749,367.09
IRS R07.75PJI3M 09/19/28 CSFBUS33XXX FIXED
626,200,000.0000 ZAR 50,618,886.07
IRS PJI3MR07.75 09/19/28 CSFBUS33XXX FLOAT
(626,200,000.0000) ZAR (50,730,126.58)
GROWTHPOINT PR 5.872% 05/02/23
1,600,000.0000 USD 1,622,697.73
KOREA NATIONAL 2.125% 04/14/21
600,000.0000 USD 577,017.07
SK TELECOM CO L 3.75% 04/16/23
600,000.0000 USD 596,483.02
GENERALITA 4.75% 06/04/18/EUR/
1,217,000.0000 EUR 1,481,665.62
GENERALITAT 4.9% 09/15/21/EUR/
1,350,000.0000 EUR 1,798,948.21
GENERALITA 4.95% 02/11/20/EUR/
250,000.0000 EUR 323,609.23
GENERALITA 6.35% 11/30/41/EUR/
250,000.0000 EUR 398,786.77
INMOBILIA 1.625% 11/28/25/EUR/
3,000,000.0000 EUR 3,591,600.50
INMOBILIARIA 2% 04/17/26/EUR/
2,900,000.0000 EUR 3,522,549.70
BANCO SANTANDE V/R /PERP//EUR/
10,200,000.0000 EUR 12,366,673.93
BANCO BILBAO V V/R /PERP//EUR/
20,200,000.0000 EUR 25,440,920.13
証券名 数量 通貨 時価（米ドル）
BANCO SANTANDE V/R /PERP//EUR/
11,400,000.0000 EUR 15,283,715.05
BANCO BILBAO V V/R /PERP//EUR/
3,400,000.0000 EUR 4,446,937.65
BONOS Y OB 0.25% 04/30/18/EUR/
12,914,000.0000 EUR 15,627,876.86
MERLIN PR 1.875% 11/02/26/EUR/
700,000.0000 EUR 847,548.02
MERLIN PRO 1.75% 05/26/25/EUR/
1,710,000.0000 EUR 2,089,845.17
DRVES 5 A V/R 12/21/28 /EUR/
35,667,371.6400 EUR 43,329,564.13
BANCO SANTANDE 3.848% 04/12/23
1,200,000.0000 USD 1,192,149.95
BANCO SANTANDER S V/R 04/12/23
800,000.0000 USD 803,357.02
BANCO SANTANDE 4.379% 04/12/28
800,000.0000 USD 791,048.40
TELEFONICA EMI 5.134% 04/27/20
230,000.0000 USD 239,087.75
BANCO BILBAO VIZCAY V/R /PERP/
2,400,000.0000 USD 2,404,576.80
CORP ANDIN 3.95% 10/15/21/MXN/
723,145.2000 MXN 37,778.67
EAGLE INT GLO/RU 7.5% 05/01/25
750,000.0000 USD 770,625.00
FASTIGHET 1.125% 03/14/22/EUR/
8,045,000.0000 EUR 9,812,714.33
FASTIGHET 1.875% 03/14/25/EUR/
1,100,000.0000 EUR 1,339,142.65
MOLNLYCKE 1.875% 02/28/25/EUR/
300,000.0000 EUR 372,471.46
AKELIUS R 3.375% 09/23/20/EUR/
2,900,000.0000 EUR 3,763,103.92
AKELIUS RES 1.5% 01/23/22/EUR/
3,600,000.0000 EUR 4,466,102.56
FASTIGHET 1.875% 01/23/26/EUR/
1,470,000.0000 EUR 1,751,126.62
UBS GROUP AG V/R /PERP//EUR/
3,200,000.0000 EUR 4,342,076.22
CREDIT SUISSE 4.282% 01/09/28
6,700,000.0000 USD 6,605,842.15
CREDIT SUISSE GRO V/R 12/14/23
3,600,000.0000 USD 3,459,817.87
CREDIT SUISSE GRO V/R 12/14/23
5,000,000.0000 USD 5,101,931.80
CREDIT SUISSE GRO V/R 01/12/29
33,900,000.0000 USD 32,268,231.64
CREDIT SUISSE AG 6.5% 08/08/23
3,985,000.0000 USD 4,325,968.56
CREDIT SUISSE 4.375% 08/05/20
750,000.0000 USD 769,669.53
UBS AG STAMFOR 7.625% 08/17/22
6,000,000.0000 USD 6,757,200.00
UBS GROUP FUND 4.125% 09/24/25
2,470,000.0000 USD 2,456,503.62
118/214
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UBS GROUP FUND 4.125% 04/15/26
2,500,000.0000 USD 2,482,353.70
UBS GROUP FUNDI 2.65% 02/01/22
7,100,000.0000 USD 6,847,239.08
UBS GROUP FUND 3.491% 05/23/23 2,000,000.0000 USD 1,966,063.24
UBS GROUP FUND 4.253% 03/23/28
2,200,000.0000 USD 2,187,113.13
UBS GROUP FUNDING V/R 08/15/23
1,000,000.0000 USD 959,614.55
UBS AG V/R 05/22/23
1,800,000.0000 USD 1,802,530.80
CREDIT SUISSE AG 6.5% 08/08/23
6,900,000.0000 USD 7,490,384.70
UBS AG 5.125% 05/15/24
900,000.0000 USD 919,548.90
UBS GROUP AG V/R /PERP/
200,000.0000 USD 214,549.00
UNITED REP OF TAN V/R 03/09/20
666,666.6700 USD 692,333.34
KASIKORNBANK PCL 3.5% 10/25/19
2,200,000.0000 USD 2,205,002.80
REPUBLIC OF TURK 7.5% 11/07/19
900,000.0000 USD 949,905.00
REPUBLIC OF TU 5.625% 03/30/21
4,700,000.0000 USD 4,857,544.00
TURKIYE GARANTI B V/R 02/11/19
5,800,000.0000 USD 5,795,725.40
HAZINE MUSTESA 4.557% 10/10/18
1,800,000.0000 USD 1,808,541.00
UKRAINE GOVERNM 7.75% 09/01/23
4,390,000.0000 USD 4,446,631.00
ABU DHABI GOVT 3.125% 10/11/27
9,600,000.0000 USD 8,898,393.60
ABU DHABI GOVT 4.125% 10/11/47
6,100,000.0000 USD 5,579,975.00
ABU DHABI GOVT I 2.5% 10/11/22
9,700,000.0000 USD 9,289,835.50
ABU DHABI GOVT 3.125% 10/11/27
21,200,000.0000 USD 19,650,619.20
LLOYDS BANKI V/R 03/07/25/AUD/
6,000,000.0000 AUD 4,511,305.67
LLOYDS BANKIN 4% 03/07/25/AUD/
6,000,000.0000 AUD 4,513,521.72
EI GROUP 6.875% 02/15/21/GBP/
950,000.0000 GBP 1,432,860.98
EI GROUP PL 6.5% 12/06/18/GBP/
1,051,000.0000 GBP 1,477,633.38
WARW 3A RRC 0% 12/21/49 /GBP/
383.0000 GBP 4,126,588.75
WARW 3A PRC 0% 12/21/49 /GBP/
383.0000 GBP 579,185.83
WARW 3A D V/R 12/21/49 /GBP/
1,406,000.0000 GBP 1,971,353.04
WARW 3A A V/R 12/21/49 /GBP/
53,800,533.7600 GBP 74,527,743.60
WARW 3A C V/R 12/21/49 /GBP/
2,460,000.0000 GBP 3,441,817.18
WARW 3A B V/R 12/21/49 /GBP/
4,921,000.0000 GBP 6,877,619.62
WARW 3A E V/R 12/21/49 /GBP/
1,406,000.0000 GBP 1,953,208.26
SLT 2 Z 0% 10/24/44 /GBP/
1,000.0000 GBP 13,725,385.12
証券名 数量 通貨 時価（米ドル）
SANTANDER 1.625% 05/10/21/GBP/
6,300,000.0000 GBP 8,695,532.19
UNIQUE PUB 6.542% 3/30/21/GBP/
870,200.0000 GBP 1,269,658.27
UNIQUE PU 7.395% 03/28/24/GBP/
1,886,000.0000 GBP 2,900,187.87
UNIQUE PU 5.659% 06/30/27/GBP/
2,381,756.7100 GBP 3,656,183.66
SPIRIT IS 6.582% 12/28/27/GBP/
550,000.0000 GBP 786,764.22
SPIRIT ISS V/R 12/28/31 /GBP/
1,060,000.0000 GBP 1,433,180.37
GREENE KI 5.702% 12/15/34/GBP/
4,156,000.0000 GBP 5,411,102.60
GREENE KI 5.106% 03/15/34/GBP/
150,000.0000 GBP 239,008.63
PARGN 13X A V/R 01/15/39 /GBP/
4,141,754.1000 GBP 5,496,373.52
THEAT 2007- V/R 10/15/31 /GBP/
669,465.1100 GBP 891,300.54
THEAT 2007- V/R 10/15/31 /GBP/
1,423,887.5400 GBP 1,920,069.44
NGATE 2007- V/R 12/15/50 /GBP/
22,200,000.0000 GBP 28,512,924.05
ESAIL 2007- V/R 06/13/45 /GBP/
15,092,760.6000 GBP 20,796,698.07
ESAIL 2007- V/R 06/13/45 /GBP/
1,160,189.1000 GBP 1,600,691.50
ESAIL 2007- V/R 06/13/45 /GBP/
1,856,302.5600 GBP 2,561,106.39
ESAIL 2006- V/R 09/10/44 /GBP/
1,214,111.1900 GBP 1,670,357.64
119/214
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ESAIL 2007- V/R 09/13/45 /GBP/
6,996,571.9200 GBP 9,512,562.72
BARCLAYS BANK V/R /PERP//GBP/
9,970,000.0000 GBP 15,441,844.17
TESCO PRO 5.8% 10/13/40 /GBP/ 402,688.8500 GBP 661,675.12
TESCO PRO 5.744% 04/13/40 /GBP
166,402.4600 GBP 270,940.06
CO-OP GRP H S/UP 07/08/26/GBP/
600,000.0000 GBP 1,007,633.97
TESCO PRO 6.051% 10/13/39 /GB
5,167,501.8500 GBP 8,543,035.52
CO-OP GRP H S/UP 07/08/20/GBP/
3,430,000.0000 GBP 5,155,731.19
TESCO PRO 5.411% 07/13/44/GBP/
2,652,245.5800 GBP 4,206,586.06
RMS 30 A V/R 09/20/21 /GBP/
13,455,071.2200 GBP 18,642,332.74
TRINI 2015- V/R 07/15/51 /GBP/
656,363.0300 GBP 916,519.72
EI GROUP 6.375% 02/15/22/GBP/
5,600,000.0000 GBP 8,076,199.32
BARCLAYS 3.125% 01/17/24/GBP/
27,000,000.0000 GBP 37,777,420.54
HSBC HOLD 2.625% 08/16/28/GBP/
360,000.0000 GBP 489,016.76
SANTANDER 3.625% 01/14/26/GBP/
1,900,000.0000 GBP 2,770,876.83
ROFIN 2 A V/R 03/08/21 /GBP/
8,764,083.5400 GBP 12,284,818.46
SANTANDER UK ▶ V/R /PERP//GBP/
11,465,000.0000 GBP 17,211,082.58
ONCIL 2016- V/R 06/12/21 /GBP/
11,347,905.8900 GBP 15,883,010.93
BARCLAYS PLC V/R /PERP//GBP/
14,200,000.0000 GBP 21,260,968.70
LLOYDS BAN 2.25% 10/16/24/GBP/
6,600,000.0000 GBP 8,937,152.49
BARCLAYS PLC V/R /PERP//GBP/
6,400,000.0000 GBP 8,847,860.72
LIBERTY L 2.625% 11/28/24/GBP/
1,250,000.0000 GBP 1,731,289.96
LIBERTY L 3.375% 11/28/29/GBP/
500,000.0000 GBP 698,865.13
RMS 29 A V/R 09/20/21 /GBP/
11,191,698.0100 GBP 15,577,495.99
BARCLAYS PLC V/R 10/06/23/GBP/
7,350,000.0000 GBP 10,080,061.20
BARCLAYS P 3.25% 01/17/33/GBP/
3,300,000.0000 GBP 4,337,290.41
TRITAX BI 2.625% 12/14/26/GBP/
1,000,000.0000 GBP 1,375,657.25
TRITAX BI 3.125% 12/14/31/GBP/
800,000.0000 GBP 1,101,295.09
PMF 2018-1B V/R 12/12/54 /GBP/
6,449,822.7100 GBP 8,917,588.45
PINNACLE 6.375% 02/15/25/GBP/
500,000.0000 GBP 703,535.25
FSQ 2018-1 V/R 09/12/65 /GBP/
36,800,000.0000 GBP 50,852,590.75
GRAINGER 3.375% 04/24/28/GBP/
2,000,000.0000 GBP 2,769,020.92
VIRGIN MEDIA SEC }
9,450,000.0000 GBP 13,391,795.79
LLOYDS BANKING V/R /PERP//GBP/ 7,511,000.0000 GBP 11,760,355.29
LLOYDS BANKING V/R /PERP//GBP/ 2,400,000.0000 GBP 4,012,096.02
LLOYDS BANKING V/R /PERP//GBP/ 27,038,000.0000 GBP 39,073,785.03
BARCLAYS PLC V/R /PERP//GBP/
7,540,000.0000 GBP 10,932,768.77
SOCIETY OF 4.75% 10/30/24/GBP/
400,000.0000 GBP 610,979.64
SLT 1 B V/R 10/24/19 /GBP/
7,819,000.0000 GBP 10,891,625.36
BARCLAYS P 3.25% 02/12/27/GBP/
17,530,000.0000 GBP 24,032,751.43
VIRGIN MEDIA 5% 04/15/27/GBP/ 1,560,000.0000 GBP 2,138,160.97
BARCLAYS PLC V/R /PERP//GBP/ 7,853,000.0000 GBP 11,938,101.35
ARDONAGH 8.375% 07/15/23/GBP/ 1,700,000.0000 GBP 2,461,436.80
VIRGIN MEDIA 5% 04/15/27/GBP/
2,200,000.0000 GBP 3,015,355.21
TP ICAP PL 5.25% 01/26/24/GBP/
1,900,000.0000 GBP 2,765,206.88
証券名 数量 通貨 時価（米ドル）
ANNINGTON 3.184% 07/12/29/GBP/
900,000.0000 GBP 1,240,317.86
ANNINGTON 2.646% 07/12/25/GBP/
2,200,000.0000 GBP 3,022,591.20
SANTANDER UK ▶ V/R /PERP//GBP/
3,700,000.0000 GBP 5,570,692.92
HWKSM 2016- V/R 05/25/53 /GBP/
7,775,471.7400 GBP 10,836,625.88
120/214
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GREENE KI 4.064% 03/15/35/GBP/
740,136.0000 GBP 1,086,888.26
VIRGIN MONEY H V/R /PERP//GBP/
200,000.0000 GBP 296,012.18
RIPON 1A A1 V/R 02/20/22 /GBP/ 22,717,142.9300 GBP 31,566,798.21
SLT 1 C V/R 10/24/19 /GBP/
2,600,000.0000 GBP 3,621,025.90
TWIN 2017-1 V/R 09/12/44 /GBP/
19,211,721.7900 GBP 26,597,491.27
IRS RBP6MP01.50 09/19/28 CSFBUS33XXX FLOAT
85,090,000.0000 GBP 117,394,414.65
IRS P01.50RBP6M 09/19/28 CSFBUS33XXX FIXED
(85,090,000.0000) GBP (116,053,912.48)
GRIF 1 A V/R 08/28/39 /EUR/
1,204,346.9900 EUR 1,315,978.40
ROYAL BK SC 2.5% 03/22/23/EUR/
6,700,000.0000 EUR 8,633,054.95
G4S INTL FI 1.5% 01/09/23/EUR/
1,400,000.0000 EUR 1,733,842.63
ROYAL BK SCO V/R 03/08/23/EUR/
1,900,000.0000 EUR 2,392,527.87
SANTANDER UK V/R 03/27/24/EUR/
2,800,000.0000 EUR 3,403,074.86
BARCLAYS PLC V/R /PERP//EUR/
3,160,000.0000 EUR 4,403,459.38
LLOYDS BANKING V/R /PERP//EUR/
1,400,000.0000 EUR 1,846,671.93
BARCLAYS PLC V/R /PERP//EUR/
15,900,000.0000 EUR 20,491,786.09
HSBC HOLDINGS V/R /PERP//EUR/
7,500,000.0000 EUR 10,008,388.10
HSBC HOLDINGS V/R /PERP//EUR/
7,210,000.0000 EUR 10,109,204.53
ANNINGTON 1.65% 07/12/24/EUR/
1,600,000.0000 EUR 1,942,474.66
HSBC HOLDINGS V/R /PERP//EUR/
2,800,000.0000 EUR 3,601,192.39
BARCLAYS 1.875% 12/08/23/EUR/
4,220,000.0000 EUR 5,277,636.06
BARCLAYS PLC V/R /PERP/
1,330,000.0000 USD 1,369,254.95
BARCLAYS PLC 4.375% 01/12/26
2,900,000.0000 USD 2,872,247.00
BARCLAYS PLC 3.684% 01/10/23
500,000.0000 USD 493,619.87
BARCLAYS PLC V/R 01/10/23
1,000,000.0000 USD 1,031,683.73
BARCLAYS PLC 4.337% 01/10/28
700,000.0000 USD 683,963.32
BARCLAYS BANK 7.625% 11/21/22
5,640,000.0000 USD 6,186,375.00
ENSCO PLC 7.75% 02/01/26
158,000.0000 USD 149,902.50
HSBC HOLDINGS PL 4.3% 03/08/26
500,000.0000 USD 506,515.33
HSBC HOLDINGS PLC V/R 03/13/23
800,000.0000 USD 788,232.89
HSBC HOLDINGS PLC V/R 03/13/28
700,000.0000 USD 687,083.29
HSBC HOLDINGS PLC V/R 11/22/23
4,900,000.0000 USD 4,764,014.56
HSBC HOLDINGS PLC V/R /PERP/
5,400,000.0000 USD 5,481,054.00
HSBC HOLDINGS PLC V/R /PERP/ 9,470,000.0000 USD 9,635,725.00
IMPERIAL BRANDS 2.95% 07/21/20 1,300,000.0000 USD 1,289,491.94
LLOYDS BANKING GROU V/R /PERP/ 2,700,000.0000 USD 2,920,050.00
LLOYDS BANKING GR V/R 11/07/23
3,500,000.0000 USD 3,361,724.35
LLOYDS BANKING GR V/R 11/07/28
5,600,000.0000 USD 5,201,564.48
LLOYDS BANKING 4.375% 03/22/28
2,200,000.0000 USD 2,189,214.68
LLOYDS BANK PLC V/R /PERP/
200,000.0000 USD 254,553.40
NATIONWIDE BLDG S V/R 03/08/24 5,600,000.0000 USD 5,547,410.29
NATIONWIDE BLDG S V/R 03/08/29 5,600,000.0000 USD 5,506,481.57
ROYAL BK SCOTLND 4.8% 04/05/26 2,300,000.0000 USD 2,346,193.02
ROYAL BK SCOTLND GR V/R /PERP/
4,200,000.0000 USD 4,609,500.00
ROYAL BK SCOTL 3.875% 09/12/23
5,500,000.0000 USD 5,411,250.85
ROYAL BK SCOTLND V/R 05/15/23
2,214,000.0000 USD 2,168,184.21
ROYAL BK SCOTLND V/R 05/15/23
3,074,000.0000 USD 3,115,541.45
ROYAL BK SCOTLND GR V/R /PERP/
2,900,000.0000 USD 3,052,975.00
ROYAL BK SCOTLND GR V/R /PERP/
1,700,000.0000 USD 1,861,500.00
SANTANDER UK ▶ 2.875% 08/05/21
3,600,000.0000 USD 3,524,936.40
SANTANDER UK ▶ 3.571% 01/10/23
1,500,000.0000 USD 1,472,534.69
SANTANDER UK GROU V/R 11/03/28
3,400,000.0000 USD 3,197,210.74
121/214
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SANTANDER UK GROU V/R 01/05/24
55,550,000.0000 USD 53,965,995.08
MITCHELLS & BUTLE V/R 12/15/30
547,608.0000 USD 512,013.48
BARCLAYS BANK 7.625% 11/21/22 1,900,000.0000 USD 2,084,062.50
BARCLAYS PLC V/R /PERP/
1,200,000.0000 USD 1,282,878.00
AMGEN INC 4% 09/13/29/GBP/
500,000.0000 GBP 771,816.19
証券名 数量 通貨 時価（米ドル）
WELLS FAR 2.125% 12/20/23/GBP/
2,100,000.0000 GBP 2,896,552.18
DISCOVERY C 2.5% 09/20/24/GBP/
300,000.0000 GBP 407,843.43
VERIZON C 3.375% 10/27/36/GBP/
680,000.0000 GBP 932,429.80
DIGITAL STO 3.3% 07/19/29/GBP/
400,000.0000 GBP 555,737.90
DIGITAL ST 2.75% 07/19/24/GBP/
400,000.0000 GBP 557,977.35
EQUINIX I 2.875% 02/01/26/EUR/
16,550,000.0000 EUR 19,380,777.95
AT&T INC 3.15% 09/04/36/EUR/
600,000.0000 EUR 738,828.51
QUINTILES 2.875% 09/15/25/EUR/
400,000.0000 EUR 473,851.17
NETFLIX I 3.625% 05/15/27/EUR/
7,427,000.0000 EUR 8,952,012.53
QUINTILES 3.25% 03/15/25/EUR/
500,000.0000 EUR 615,562.76
VERIZON C 2.875% 01/15/38/EUR/
1,680,000.0000 EUR 2,054,297.36
EQUINIX I 2.875% 10/01/25/EUR/
500,000.0000 EUR 589,573.57
EQUINIX I 2.875% 03/15/24/EUR/
5,500,000.0000 EUR 6,650,799.75
GOLDMAN SACH V/R 12/16/20/EUR/
1,200,000.0000 EUR 1,454,503.47
SCIENTIFI 3.375% 02/15/26/EUR/
317,000.0000 EUR 373,182.76
NETFLIX I 3.625% 05/15/27/EUR/
300,000.0000 EUR 361,600.08
DIGITAL E 2.625% 04/15/24/EUR/
1,400,000.0000 EUR 1,803,190.03
ALLIANCE DA 4.5% 03/15/22/EUR/
173,000.0000 EUR 216,553.60
T/L KLOCKNER 0% 06/30/22/EUR/
300,000.0000 EUR 347,874.80
T/L UPC FIN 0% 10/15/2026/EUR/
1,000,000.0000 EUR 1,214,268.12
CDS XS0772553037 05.000 NA 12/20/2021 CSFBUS33
1,600,000.0000 EUR 1,807,023.06
FIXED
CDS XS0772553037 05.000 NA 12/20/2021 CSFBUS33
(1,600,000.0000) EUR (1,936,239.97)
FLOAT
CDS NA 05.000 SP 12/20/2021 MYC SHORT (200,000.0000) EUR (242,030.00)
CDS NA 05.000 SP 12/20/2021 MYC LONG 200,000.0000 EUR 228,095.77
AASET 2017-1A 3.967% 09/16/23
462,100.0000 USD 460,661.94
AT&T INC 5.65% 02/15/47
44,000.0000 USD 47,056.42
AT&T INC V/R 07/15/21
4,534,000.0000 USD 4,594,739.19
AT&T INC 3.4% 08/14/24 3,390,000.0000 USD 3,428,642.58
AT&T INC 3.9% 08/14/27 3,434,000.0000 USD 3,472,748.29
AT&T INC 4.9% 08/14/37 3,828,000.0000 USD 3,883,100.77
AT&T INC 5.15% 02/14/50
7,664,000.0000 USD 7,774,009.44
AT&T INC 5.3% 08/14/58
1,424,000.0000 USD 1,444,827.12
ACCR 2005-2 M5 V/R 07/25/35
9,805,923.2000 USD 9,649,429.49
ACCR 2005-2 M7 V/R 07/25/35
715,410.9400 USD 625,107.05
ACE 2006-OP2 A1 V/R 08/25/36
9,063,136.8100 USD 8,823,682.39
ACE 2004-HS1 M1 V/R 02/25/34
6,677,088.0100 USD 6,531,390.61
ACE 2004-RM2 M2 V/R 01/25/35
1,433,710.6700 USD 1,422,465.50
ACE 2005-HE5 M4 V/R 08/25/35
5,023,000.0000 USD 4,834,025.20
ARMT 2005-4 7M1 V/R 08/25/35
7,500,000.0000 USD 7,217,734.50
AGFC CAP TRST 1 V/R 1/15/67 144A
2,200,000.0000 USD 1,265,000.00
AIR LEASE CORP 3.25% 03/01/25
37,900,000.0000 USD 35,561,323.27
ACBN 2003-1A 7.001% 03/20/21
634,837.5300 USD 669,753.59
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FNMA TBA 15YR TBA 2.5% MAY18
3,000,000.0000 USD 2,917,324.29
FNMA 15YR TBA 3.0% JUN 18
3,000,000.0000 USD 2,972,022.15
FNMA TBA 30YR 3.0% MAY 18 90,000,000.0000 USD 86,772,656.70
FNMA 30YR TBA 3.0% JUNE 18
91,800,000.0000 USD 88,396,944.62
FNMA 30YR TBA 3.5% MAY 18
78,000,000.0000 USD 77,408,909.76
FNMA 30YR TBA 3.5% JUN 18
221,700,000.0000 USD 219,712,503.84
FNMA 30YR TBA 4% MAY 18
256,500,000.0000 USD 261,199,164.65
FNMA 30YR TBA 4% JUN 18
152,000,000.0000 USD 154,550,158.72
ALLY FINANCIAL INC 8% 03/15/20
550,000.0000 USD 594,687.50
ALLY FINANCIAL I 7.5% 09/15/20
556,000.0000 USD 603,260.00
ALLY FINANCIAL 4.75% 09/10/18
8,326,000.0000 USD 8,392,608.00
ALLY FINANCIAL I 3.5% 01/27/19
5,240,000.0000 USD 5,265,152.00
ALLY FINANCIAL 3.75% 11/18/19
1,060,000.0000 USD 1,066,625.00
ALLY FINANCIAL 4.125% 03/30/20
5,800,000.0000 USD 5,843,500.00
ALLY FINANCIAL I 3.6% 05/21/18
7,065,000.0000 USD 7,065,000.00
ALLY FINANCIAL 3.25% 11/05/18
1,400,000.0000 USD 1,401,750.00
証券名 数量 通貨 時価（米ドル）
ALLY FINANCIAL 4.25% 04/15/21
4,660,000.0000 USD 4,683,300.00
CWALT 2007-J2 2A1 6% 07/25/37
44,947.0800 USD 43,795.39
CWALT 2006-OA10 V/R 08/25/46
22,242,089.0800 USD 17,283,735.78
CWALT 2007-14T2 A 6% 07/25/37
36,982,487.4500 USD 28,234,635.08
CWALT 2007-24 A10 7% 10/25/37
44,206,193.6200 USD 28,992,061.83
AMER AIRLINE 17 3.35% 10/15/29
480,000.0000 USD 460,856.69
AH4R 2014-SFR 6.231% 10/17/24
1,150,000.0000 USD 1,264,423.74
AMERICAN HONDA FI V/R 11/05/21
1,400,000.0000 USD 1,403,083.68
AMERICAN INTL GR 4.2% 04/01/28
1,412,000.0000 USD 1,396,718.98
AMERICAN INTL GRO V/R 04/01/48
2,766,000.0000 USD 2,790,202.50
FHLMC GOLD 30YR TBA 3% MAY18
76,700,000.0000 USD 73,907,638.32
FHLMC GOLD TBA 30YR 3.5% MAY18
43,000,000.0000 USD 42,686,849.06
FGLMC 30YR TBA 3.5% JUN 18
22,000,000.0000 USD 21,810,994.26
AMERICAN TOWER COR 3% 06/15/23
1,864,000.0000 USD 1,791,441.25
AMERICAN WOODM 4.875% 03/15/26
100,000.0000 USD 96,720.00
AMCAR 2017-2 A 1.65% 09/18/20
5,566,907.6200 USD 5,544,851.53
AMSI 2002-AR1 M1 V/R 09/25/32
664,563.0800 USD 665,937.40
AMSI 2004-R9 M4 V/R 10/25/34
9,000,000.0000 USD 7,671,450.60
AMSI 2006-R1 M2 V/R 03/25/36
27,500,000.0000 USD 25,950,724.25
AMSI 2005-R2 M4 V/R 04/25/35
7,004,000.0000 USD 6,907,491.88
AMSI 2006-R2 M1 V/R 04/25/36
10,399,999.9900 USD 10,250,438.63
QUEST 2005-X1 M3 V/R 03/25/35
6,059,500.0000 USD 5,721,412.62
ANDEAVOR LOGIS L 3.5% 12/01/22
144,000.0000 USD 141,208.84
ANDEAVOR LOGIS 4.25% 12/01/27
258,000.0000 USD 247,935.42
ARAMARK SERVICES I 5% 02/01/28
20,000.0000 USD 19,580.00
ARSI 2003-W3 M2 V/R 09/25/33
2,406,232.2000 USD 2,419,112.28
ARSI 2005-W1 A1 V/R 05/25/35
37,663,642.9400 USD 35,896,351.82
ARSI 2006-W3 A2C V/R 04/25/36
9,132,807.2600 USD 4,000,109.30
ARMY HAWAII FAMIL V/R 06/15/50
8,200,000.0000 USD 6,251,761.75
ARROW ELECTRONI 3.25% 09/08/24
479,000.0000 USD 450,725.17
ABSHE 2004-HE4 M V/R 06/25/34
4,130,138.0300 USD 3,856,697.29
ABFC 2005-HE1 M2 V/R 10/25/34
9,929,334.0200 USD 9,919,234.89
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ABFC 2005-WMC1 M V/R 06/25/35
12,354,238.0000 USD 12,038,280.83
ABSHE 2006-HE4 M V/R 05/25/36
15,927,191.0800 USD 11,515,609.21
ASSURANT INC 4.2% 09/27/23 1,120,000.0000 USD 1,114,916.28
AVNT 2017-A A 2.41% 03/15/21
51,100.6000 USD 51,084.06
AVNT 2017-B A 2.29% 11/15/18
5,357,684.9700 USD 5,347,500.55
AXA EQUITABLE HO 3.9% 04/20/23
436,000.0000 USD 433,923.25
AXA EQUITABLE H 4.35% 04/20/28
2,610,000.0000 USD 2,551,001.29
AXA EQUITABLE HOLD 5% 04/20/48
1,518,000.0000 USD 1,462,754.82
BAMLL 2014-ICTS V/R 06/15/16
4,665,864.7400 USD 4,669,324.01
BAT CAPITAL CO 2.297% 08/14/20
300,000.0000 USD 293,853.61
BAT CAPITAL CO 3.222% 08/15/24
1,132,000.0000 USD 1,078,701.34
BCAP 2009-RR13 1 V/R 04/26/37
5,802,138.7800 USD 4,908,181.79
BCAP 2011-R11 8A V/R 06/26/19
701,542.2600 USD 673,641.43
BGC PARTNERS I 5.375% 12/09/19
1,450,000.0000 USD 1,484,072.16
BGC PARTNERS I 5.125% 05/27/21
400,000.0000 USD 410,631.62
BCAP 2012-RR11 3 V/R 04/25/36
9,138,178.1600 USD 7,743,014.12
BCAP 2012-RR11 1.99% 10/25/15
799,887.9000 USD 789,697.25
BMC SOFTWARE } 8.125% 07/15/21
37,785,000.0000 USD 37,879,462.50
BX 2017-SLCT A V/R 07/15/19
8,250,000.0000 USD 8,265,463.80
BACM 2006-1 } V/R 09/10/45
8,787,000.0000 USD 8,909,487.27
BOAA 2006-6 CB5 6% 07/25/46
3,547,377.6600 USD 3,187,038.23
BOAA 2007-1 1A1 V/R 04/25/22
313,678.5000 USD 313,767.24
BANK OF AMERICA C V/R 03/05/24
4,136,000.0000 USD 4,129,683.13
BAXALTA INC 2.875% 06/23/20
2,780,000.0000 USD 2,753,235.55
BOMFT 2017-RN2 A V/R 04/28/32
1,306,289.6700 USD 1,307,264.16
BSARM 2004-8 2A1 V/R 11/25/34
445,402.2500 USD 435,364.35
BSABS 2007-HE3 1 V/R 04/25/37
6,543,384.9500 USD 8,287,538.60
BALTA 2007-2 1A1 V/R 04/25/37
13,429,934.2100 USD 13,215,642.15
証券名 数量 通貨 時価（米ドル）
BSABS 2005-2 M3 V/R 06/25/35
3,853,000.0000 USD 3,762,458.35
BSABS 2005-HE12 V/R 12/25/35
4,689,657.8400 USD 4,692,146.64
BSABS 2005-HE12 V/R 12/25/35
10,480,757.8300 USD 8,292,484.59
BSABS 2006-HE1 1 V/R 12/25/35
9,109,000.0000 USD 9,141,342.42
BSABS 2005-HE10 V/R 11/25/35
6,218,913.4400 USD 5,058,592.30
BSABS 2006-AC3 1 V/R 05/25/36
15,068,573.1100 USD 8,831,600.29
BSABS 2006-AC3 1 V/R 05/25/36
15,068,573.1300 USD 990,885.26
BALTA 2007-3 1A1 V/R 11/25/46
10,079,042.9800 USD 10,050,208.85
BSABS 2006-HE2 M V/R 02/25/36
7,436,000.0000 USD 7,356,342.59
BSABS 2006-HE3 M V/R 04/25/36
12,900,000.0000 USD 12,829,791.75
BSABS 2007-HE6 2 V/R 08/25/37
29,009,736.7700 USD 26,592,306.09
BSABS 2006-4 A V/R 10/25/36
7,171,106.5000 USD 7,163,231.19
BSABS 2007-HE1 1A V/R 02/25/37
9,685,446.4500 USD 10,494,534.75
BSMF 2007-AR1 2A V/R 02/25/37
11,408,000.5800 USD 11,559,245.57
BERRY GLOBAL INC 4.5% 02/15/26
794,000.0000 USD 760,255.00
BLACKSTONE CQP H 6.5% 03/20/21
7,400,000.0000 USD 7,464,750.00
BLACKSTONE CQP HOL 6% 08/18/21
1,300,000.0000 USD 1,308,125.00
BOSTON PROPERTIE 3.2% 01/15/25
991,000.0000 USD 940,007.21
BOSTON SCIENTIFIC 6% 01/15/20
300,000.0000 USD 313,464.37
BOSTON SCIENTI 3.375% 05/15/22
2,260,000.0000 USD 2,242,485.63
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BOXER PARENT CO IN 9% 10/15/19
13,285,000.0000 USD 13,268,393.75
BOYNE USA INC 7.25% 05/01/25
27,000.0000 USD 28,012.50
BRIGHTHOUSE FINA 3.7% 06/22/27 2,400,000.0000 USD 2,171,017.92
BRIXMOR OPERATI 3.25% 09/15/23
300,000.0000 USD 286,642.02
BROADCOM CRP / 2.375% 01/15/20
100,000.0000 USD 98,566.07
BROADCOM CRP / CA 3% 01/15/22
6,026,000.0000 USD 5,878,044.47
BROADCOM CRP / 3.625% 01/15/24
133,000.0000 USD 129,119.47
BROADCOM CRP / 3.875% 01/15/27
700,000.0000 USD 668,938.68
BROADCOM CRP / 2.2% 01/15/21
100,000.0000 USD 96,683.88
BROADCOM CRP / 2.65% 01/15/23
6,325,000.0000 USD 5,990,352.41
BLX 2005-AA A V/R 09/25/38
2,644,424.6000 USD 2,440,875.83
BLX 2005-AA B V/R 09/25/38
1,281,839.7400 USD 1,190,953.59
BLX 2005-AA C V/R 09/25/38
92,886.9500 USD 87,810.34
BX 2017-APPL A V/R 07/15/34
8,591,546.8400 USD 8,627,744.75
BX 2017-APPL B V/R 07/15/34
2,260,933.3800 USD 2,270,455.53
CBASS 2007-SP2 M V/R 07/25/36
4,266,000.0000 USD 4,334,921.07
CBL & ASSOCIATE 5.95% 12/15/26
1,124,000.0000 USD 903,494.91
CGCMT 2017-MDRB V/R 07/15/19
24,699,999.9900 USD 24,656,592.21
CGCMT 2017-MDRC V/R 07/10/22
1,013,015.5700 USD 1,018,472.89
CGGS 2018-WSS A V/R 02/15/20
23,290,000.0000 USD 23,364,292.77
CGGS 2018-WSS C V/R 02/15/20
9,280,000.0000 USD 9,309,699.71
CGGS 2018-WSS D V/R 02/15/20
22,780,000.0000 USD 22,880,437.02
CH ROBINSON WORL 4.2% 04/15/28
790,000.0000 USD 783,434.68
CWHL 2006-12 A1 6% 07/25/36
43,383,476.6800 USD 38,001,582.86
CHS/COMMUNITY 5.125% 08/01/21
7,992,000.0000 USD 7,412,580.00
CHS/COMMUNITY H 6.25% 03/31/23
6,742,000.0000 USD 6,202,640.00
CWHL 2007-18 1A2 6% 11/25/37
8,197,531.8400 USD 7,140,512.57
CIT GROUP INC 5.375% 05/15/20
1,330,000.0000 USD 1,373,225.00
CIT GROUP INC 5% 08/15/22
7,200,000.0000 USD 7,398,000.00
CIT GROUP INC 5% 08/01/23
4,136,000.0000 USD 4,223,890.00
CIT GROUP INC 3.875% 02/19/19
4,791,000.0000 USD 4,816,152.75
CIT GROUP INC 4.125% 03/09/21
1,216,000.0000 USD 1,222,080.00
CIT GROUP INC 5.25% 03/07/25 1,058,000.0000 USD 1,087,179.64
CITM 2007-1 1A V/R 08/25/24 23,277,376.1200 USD 23,527,389.11
COMM 2014-LC15 X V/R 03/10/24 33,000,000.0000 USD 337,131.30
CNH INDUSTRIAL 4.375% 11/06/20
300,000.0000 USD 306,750.00
CNH INDUSTRIAL 4.875% 04/01/21
80,000.0000 USD 82,888.00
CSC HOLDINGS L 7.625% 07/15/18
890,000.0000 USD 896,675.00
CSC HOLDINGS L 5.375% 02/01/28
700,000.0000 USD 656,306.00
CSMC 2007-4R 1A1 V/R 10/26/36 448,849.8800 USD 409,265.18
証券名 数量 通貨 時価（米ドル）
CTR PARTNERSHIP 5.25% 06/01/25
504,000.0000 USD 501,480.00
CSMC 2011-6R 6A1 V/R 08/28/36
4,887,977.6200 USD 4,897,686.12
CSMC 2014-2R 26A1 V/R 6/27/37
9,216,426.0500 USD 9,151,554.39
CSMC 2015-3R 6A1 3% 01/29/36
3,285,465.4900 USD 3,300,101.91
CSMC 2015-6R 4A7 V/R 11/27/36
8,222,754.5700 USD 8,388,020.43
CSMC 2016-2R 2A1 3% 07/25/37
783,522.0300 USD 782,043.84
CSMC 2017-CHOP A V/R 06/15/19
5,200,000.0000 USD 5,206,364.28
CSMC 2017-CHOP B V/R 06/15/19
4,000,000.0000 USD 4,006,151.20
125/214
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CSMC 2017-CHOP C V/R 06/15/19
2,400,000.0000 USD 2,405,205.60
CAESARS RESORT 5.25% 10/15/25
86,000.0000 USD 82,426.70
CPS 2017-D A 1.87% 03/15/21 1,044,642.0600 USD 1,038,550.65
CSMC 2018-RPL3 S V/R 01/25/58
127,009.0200 USD 125,389.16
CSMC 2018-RPL3 P V/R 01/25/58
29,010,776.0000 USD 26,726,177.39
CSMC 2018-RPL4 SA 0% 05/25/48
41,430.0000 USD 41,443.21
CSMC 2018-RPL4 P V/R 05/25/48
89,001,206.0000 USD 89,258,378.54
CVS PASS-THROU 7.507% 01/10/32
737,643.0100 USD 859,763.99
CVS HEALTH CORP 3.7% 03/09/23
4,063,000.0000 USD 4,050,362.40
CVS HEALTH CORP 4.3% 03/25/28
7,920,000.0000 USD 7,856,021.61
CWL 2006-22 1A V/R 06/25/35
2,888,874.5200 USD 2,635,825.58
CWL 2006-17 2A3 V/R 03/25/47
26,535,045.1200 USD 24,212,246.88
CWL 2005-13 MV1 V/R 04/25/36
10,000,000.0000 USD 9,986,931.00
CWL 2005-AB4 2A4 V/R 03/25/36
2,003,123.8100 USD 1,831,502.57
CWL 2005-17 MV4 V/R 03/25/36
3,150,000.0000 USD 817,252.07
CWL 2006-2 M1 V/R 05/25/36
6,300,000.0000 USD 6,195,597.66
CWL 2004-BC1 M1 V/R 02/25/34
9,886,260.4500 USD 9,869,866.06
CWL 2004-BC1 M2 V/R 01/25/34
665,019.7600 USD 662,082.30
CWL 2003-BC3 M1 V/R 06/25/33
999,338.8100 USD 956,824.84
CWL 2003-2 3A V/R 08/26/33
510,399.8300 USD 504,630.32
ECR 2005-2 M4 V/R 11/25/35
6,510,000.0000 USD 6,362,643.55
CWL 2004-10 MV3 V/R 12/25/34
2,617,597.9600 USD 2,668,254.76
CWL 2005-6 M6 V/R 06/25/35
7,000,000.0000 USD 6,411,455.40
CWL 2005-3 MF2 V/R 06/25/35
8,643,817.5000 USD 7,894,610.30
CWALT 2004-15 2A V/R 09/25/34
2,016,515.6200 USD 1,992,770.95
CWALT 2005-27 2A V/R 08/25/35
864,078.5100 USD 763,772.47
CWALT 2005-28CB 5.5% 08/25/35
127,330.3900 USD 123,708.90
CWALT 2005-36 3A V/R 08/25/35
938,869.2500 USD 895,254.27
CWL 2006-20 2A3 V/R 03/25/34
9,504,983.8700 USD 9,236,467.13
CWL 2006-25 2A3 V/R 11/25/33
3,365,300.5300 USD 3,338,661.48
CWALT 05-IM1 1A1 V/R 01/25/36
4,120,098.1800 USD 3,954,215.20
CWALT 2006-OA3 1 V/R 05/25/36
24,076,746.1100 USD 20,538,251.74
CWALT 2005-86CB 5.5% 02/25/36 28,566.4100 USD 25,490.90
CWL 2006-26 1A V/R 06/25/37 24,662,497.3100 USD 22,955,845.10
CWL 2007-2 2A4 V/R 08/25/37 25,800,000.0000 USD 22,208,694.18
CWL 2007-BC1 2A3 V/R 05/25/37
28,501,417.5300 USD 28,060,181.38
CWL 2007-BC1 2A4 V/R 05/25/37
12,783,000.0000 USD 11,657,786.65
CWALT 2006-OA1 2 V/R 03/20/46
11,658,822.8400 USD 9,930,187.83
CWHL 2005-23 A1 5.5% 11/25/35
10,862,696.3400 USD 9,536,342.65
CWHL 2004-22 A3 V/R 11/25/34 21,712.1100 USD 21,634.10
CWHL 2004-7 2A1 V/R 06/25/34 2,824.4100 USD 2,910.99
CWL 2007-7 2A3 V/R 02/25/34 32,958,559.0500 USD 32,184,797.55
CAESARS ENTERTAIN 5% 10/01/24
2,906,152.0000 USD 5,084,437.89
CZR 2017-VICI D V/R 10/15/22
4,700,000.0000 USD 4,741,766.55
CZR 2017-VICI E V/R 10/15/22
5,000,000.0000 USD 4,874,848.50
CALPINE CORP 5.25% 06/01/26
666,000.0000 USD 637,695.00
CAMPBELL SOUP CO V/R 03/16/20
2,490,000.0000 USD 2,497,132.83
CAMPBELL SOUP CO V/R 03/15/21
2,030,000.0000 USD 2,042,679.87
CAMPBELL SOUP CO 3.3% 03/15/21
1,511,000.0000 USD 1,513,539.37
CAMPBELL SOUP C 3.65% 03/15/23
2,780,000.0000 USD 2,760,189.72
CAMPBELL SOUP C 3.95% 03/15/25
2,280,000.0000 USD 2,252,353.61
126/214
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CAMPBELL SOUP C 4.15% 03/15/28
2,660,000.0000 USD 2,605,399.51
証券名 数量 通貨 時価（米ドル）
CAMPBELL SOUP CO 4.8% 03/15/48
740,000.0000 USD 723,655.32
CAPITAL ONE FIN 3.45% 04/30/21
5,900,000.0000 USD 5,896,170.19
CRELT 2006-1A B V/R 01/20/37
11,948,521.9600 USD 11,816,681.97
CRELT 2006-1A C V/R 01/20/37
13,400,000.0000 USD 12,795,405.40
CRELT 2006-1A D V/R 01/20/37
4,800,000.0000 USD 4,553,092.80
CRELT 2006-1A E V/R 01/20/37
2,700,000.0000 USD 2,482,228.80
CBAC 2006-2A A S/UP 01/25/39
2,386,644.5600 USD 2,001,008.38
CBASS 2006-CB6 A V/R 07/25/36
6,142,577.2700 USD 6,106,194.78
CELGENE CORP 2.25% 08/15/21
3,660,000.0000 USD 3,528,851.81
CXHE 2005-B M2 V/R 03/25/35
5,513,525.1200 USD 5,443,981.92
CEQUEL COM HLDG 7.5% 04/01/28
2,510,000.0000 USD 2,566,475.00
CHARLES RIVER LA 5.5% 04/01/26
540,000.0000 USD 550,125.00
CHARTER COMM O 3.579% 07/23/20
1,426,000.0000 USD 1,431,149.44
CHARTER COMM O 4.908% 07/23/25
992,000.0000 USD 1,008,969.44
CHARTER COMM O 4.464% 07/23/22
1,687,000.0000 USD 1,719,609.52
CHARTER COMM OPT 4.2% 03/15/28
1,393,000.0000 USD 1,314,125.72
CHENIERE ENERGY 5.25% 10/01/25
341,000.0000 USD 334,180.00
CHESAPEAKE ENERGY V/R 04/15/19
189,000.0000 USD 189,472.50
CCMFC 2004-A A1 V/R 03/25/35
1,035,821.7700 USD 1,029,651.59
CHICAGO IL 6.314% 01/01/44
220,000.0000 USD 216,502.00
CHICAGO IL 7.375% 01/01/33
440,000.0000 USD 472,978.00
CHICAGO IL 7.75% 01/01/42
780,000.0000 USD 832,158.60
CHICAGO IL 7.045% 01/01/29
370,000.0000 USD 394,120.30
CITIGROUP INC V/R 01/24/23
2,500,000.0000 USD 2,459,106.98
CMLTI 2006-HE1 M V/R 01/25/36
71,316.8200 USD 71,524.42
CMLTI 2005-HE1 M V/R 05/25/35
6,300,000.0000 USD 5,710,858.02
CMLTI 2005-OPT4 V/R 07/25/35
3,174,000.0000 USD 3,200,317.86
CMLTI 2006-WMC1 V/R 12/25/35
4,923,470.5500 USD 4,944,870.91
CMLTI 2006-WF2 A V/R 05/25/36
14,598,448.5200 USD 11,278,054.76
CMLTI 2006-HE3 A V/R 12/25/36
7,564,805.5600 USD 7,364,558.35
CMLTI 2007-WFH1 V/R 01/25/37
1,860,000.0000 USD 1,836,279.79
CMLTI 2007-WFH2 V/R 03/25/37
15,986,000.0000 USD 15,876,692.53
CMLTI 2013-7 2A2 V/R 08/25/36
8,832,015.5000 USD 8,629,480.60
CGCMT 2014-GC19 V/R 03/10/47
25,400,000.0000 USD 406,834.34
CMLTI 2014-11 2A V/R 08/25/36
15,421,344.6500 USD 7,458,303.56
IHEARTCOMMUNICATIO 9% 03/01/21
47,372,000.0000 USD 38,075,245.00
IHEARTCOMMUNICATIO 9% 12/15/19
26,410,000.0000 USD 21,359,087.50
IHEARTCOMMUNIC 11.25% 03/01/21
3,370,000.0000 USD 2,721,275.00
CLEAR CHANNEL 7.625% 03/15/20
2,300,000.0000 USD 2,314,375.00
CLEVELAND-CLIF 4.875% 01/15/24
520,000.0000 USD 509,600.00
CWCI 2007-C2 B V/R 04/15/47
17,300,000.0000 USD 17,456,727.62
COMPASS BANK 2.75% 09/29/19
700,000.0000 USD 696,681.76
CONAGRA BRANDS IN V/R 10/09/20
180,000.0000 USD 180,279.65
COTY INC 6.5% 04/15/26
108,000.0000 USD 105,332.40
CWL 2006-BC2 M1 V/R 09/25/42
7,700,000.0000 USD 7,670,059.32
CPS 2017-C A 1.78% 09/15/20
5,715,873.9100 USD 5,692,735.48
CROWN AMER/CAP 4.75% 02/01/26
484,000.0000 USD 467,060.00
127/214
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CROWN CASTLE INTL 4% 03/01/27
255,000.0000 USD 247,530.37
CROWN CASTLE INT 3.2% 09/01/24
604,000.0000 USD 574,632.43
CROWN CASTLE IN 3.65% 09/01/27 2,678,000.0000 USD 2,508,160.70
CWL 2006-ABC1 A3 V/R 05/25/36
10,536,787.2200 USD 7,530,167.67
CWHEL 2006-RES ▶ V/R 03/15/30
9,256,993.0300 USD 9,233,649.67
CWALT 2006-OA12 V/R 09/20/46
2,874,040.2800 USD 2,400,615.72
CWALT 2006-OC6 1 V/R 07/25/36
14,904,979.3700 USD 13,743,768.20
CWALT 2006-OC6 2 V/R 07/25/36
23,886,010.6500 USD 19,163,846.67
CWALT 2006-OC7 2 V/R 05/25/35
12,063,314.3600 USD 11,563,334.61
CWL 2006-18 2A3 V/R 03/25/37
33,000,000.0000 USD 30,690,511.50
CWALT 2006-OC11 V/R 01/25/37
12,989,581.3300 USD 12,693,973.53
CWL 2007-1 2A3 V/R 07/25/37
3,670,944.5400 USD 3,298,740.13
CWALT 2006-OC9 A V/R 12/25/36
26,720,638.2600 USD 20,044,374.56
証券名 数量 通貨 時価（米ドル）
CWL 2007-BC3 2A3 V/R 11/25/47
19,044,638.7100 USD 16,818,057.63
D.R. HORTON INC 4% 02/15/20
290,000.0000 USD 294,084.81
DSLA 2006-AR2 1A V/R 03/19/17
15,548,446.9900 USD 13,068,634.51
DSLA 2005-AR5 2A V/R 09/19/45
9,497,817.7300 USD 7,795,502.01
DSLA 2005-AR6 1A V/R 10/19/45
5,521,713.1500 USD 5,498,863.20
DTAOT 2017-2A 1.72% 05/15/20
1,811,447.7200 USD 1,808,567.16
DTAOT 2017-3A 1.73% 12/17/18
3,480,893.7800 USD 3,470,100.22
DXC TECHNOLOGY 4.75% 04/15/27
379,000.0000 USD 389,327.52
DXC TECHNOLOGY CO V/R 03/01/21
5,400,000.0000 USD 5,408,937.86
DAE FUNDING LLC 4.5% 08/01/22
13,532,000.0000 USD 13,058,380.00
DAE FUNDING LLC 5% 08/01/24
7,274,000.0000 USD 7,017,227.80
DAE FUNDING LLC 4% 08/01/20
2,670,000.0000 USD 2,656,650.00
DIAMOND RESORT 10.75% 09/01/24
260,000.0000 USD 291,200.00
DIAMOND RESORTS 7.75% 09/01/23
4,727,000.0000 USD 5,152,430.00
DELTA AIR LINE 3.625% 03/15/22
920,000.0000 USD 910,849.00
DELTA AIR LINE 2.875% 03/13/20
1,720,000.0000 USD 1,709,942.33
DBALT 2005-AR2 ▶ V/R 10/25/35
21,375,202.4800 USD 20,845,191.51
DBALT 2007-BAR1 V/R 03/25/37
16,105,036.7900 USD 11,534,899.23
DBALT 2007-1 1A4 V/R 08/25/37
49,136,182.2500 USD 40,516,349.55
DMSI 2004-3 1M1 V/R 03/25/34
3,309,555.1000 USD 3,255,654.36
DMARC 2014-RS1 ▶ V/R 11/27/36
7,412,291.0200 USD 7,219,938.36
DELL INT LLC / 4.42% 06/15/21
11,782,000.0000 USD 12,010,098.70
DIGITAL REALTY T 3.7% 08/15/27
92,000.0000 USD 87,509.66
DISCOVER BANK 3.35% 02/06/23
900,000.0000 USD 881,712.86
DISCOVERY COMMU 2.95% 03/20/23
362,000.0000 USD 347,747.61
DISCOVERY COMMU 3.95% 03/20/28
528,000.0000 USD 501,613.83
DISH DBS CORP 7.875% 09/01/19
12,862,000.0000 USD 13,400,596.25
DISH DBS CORP 5.125% 05/01/20
4,588,000.0000 USD 4,593,735.00
DRIVE 2017-3 A 1.65% 08/15/19
1,902,062.7300 USD 1,900,760.96
DUKE ENERGY COR 3.05% 08/15/22
600,000.0000 USD 588,980.35
DUQUESNE LIGHT H 6.4% 09/15/20
1,000,000.0000 USD 1,063,804.89
EMC CORP 1.875% 06/01/18
4,380,000.0000 USD 4,375,864.10
EMC CORP 2.65% 06/01/20
31,268,000.0000 USD 30,353,451.34
EMCM 2004-AA M1 V/R 04/25/42
992,362.0800 USD 984,354.51
EMCM 2005-B M1 V/R 04/25/42
10,016,000.0000 USD 8,452,180.89
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ERP OPERATING L 3.25% 08/01/27
257,000.0000 USD 243,484.91
ERP OPERATING LP 3.5% 03/01/28
792,000.0000 USD 760,435.43
EQT CORP 4.875% 11/15/21 200,000.0000 USD 207,639.13
EQT CORP V/R 10/01/20
1,493,000.0000 USD 1,496,773.60
EPR PROPERTIES 4.5% 06/01/27
3,650,000.0000 USD 3,463,393.97
EBAY INC 3.8% 03/09/22
3,375,000.0000 USD 3,414,565.36
KINDER MORGAN I 7.25% 06/01/18
200,000.0000 USD 200,678.91
KINDER MORGAN I 7.75% 01/15/32
2,500,000.0000 USD 3,122,776.53
EL PASO NATURA 8.625% 01/15/22
1,900,000.0000 USD 2,193,239.90
ENERGY TRANSFER 4.15% 10/01/20
100,000.0000 USD 101,398.15
EXELA INTERMED/EX 10% 07/15/23
880,000.0000 USD 887,700.00
FBRSI 2005-2 M3 V/R 09/25/35
7,500,000.0000 USD 6,700,983.75
FBRSI 2005-3 AV2 V/R 10/25/35
17,202,170.2800 USD 17,048,800.89
FBRSI 2005-3 M1 V/R 10/25/35
20,968,359.0000 USD 15,957,464.28
FGLMC P#N31025 4% 09/01/33
7,159.8400 USD 7,298.34
FGLMC P#N31292 4.5% 05/01/36
6,202.0600 USD 6,169.76
FGLMC P#N31368 5% 01/01/37
4,308.7100 USD 4,494.91
FGLMC P#N31486 5% 01/01/38
3,981.5300 USD 4,181.43
FGLMC P#P20463 5% 06/01/34
496,629.4000 USD 513,773.01
FGLMC P#P30085 4.5% 12/01/19
2,487.5100 USD 2,489.02
FGLMC P#P50561 6% 07/01/37
53,318.4600 USD 55,893.50
FGLMC P#L10223 5.5% 01/01/35
1,941,441.8000 USD 2,054,005.31
FGLMC P#G08795 3% 01/01/48
20,162,416.7600 USD 19,452,072.03
FGLMC P#H00960 5.5% 07/01/37
42,130.3300 USD 43,196.86
FGLMC P#H11244 5.5% 06/01/37
278,530.1100 USD 293,179.25
証券名 数量 通貨 時価（米ドル）
FGLMC P#H09129 5% 08/01/35
101,423.1000 USD 103,631.30
FGLMC P#K00034 5.5% 05/01/37
7,081.2800 USD 7,577.15
FGLMC P#V83497 3.5% 10/01/47
9,864,352.0000 USD 9,804,148.77
FGLMC P#U30361 5.75% 05/01/37
672,070.4200 USD 745,211.51
FNR 2018-35 FA V/R 05/25/48
6,006,233.0000 USD 6,005,879.59
FNR 2018-35 SA V/R 05/25/48
6,006,233.0000 USD 1,155,043.35
FNR 2018-35 CD 3% 05/25/48
15,015,583.0000 USD 14,390,590.74
FNMA P#256499 5.5% 11/01/36
12,508.0200 USD 13,159.41
FNMA P#256578 6.5% 01/01/37
5,336.8600 USD 5,787.65
FNMA P#256219 5.5% 04/01/36
567.7000 USD 597.01
FNMA P#256452 7% 09/01/36
305.2400 USD 326.60
FNMA P#256736 7% 05/01/37
2,653.3100 USD 2,884.21
FNMA P#256900 5.5% 09/01/37
31,727.9500 USD 33,215.99
FNMA P#256937 6.5% 10/01/37
18,239.6100 USD 19,751.77
FNMA P#257000 6% 10/01/47
34,495.7000 USD 37,043.89
FNMA P#257172 5.5% 04/01/38
57,975.8100 USD 60,323.76
FNMA P#257257 5% 05/01/38
6,050.5300 USD 6,251.61
FNMA P#357231 6% 06/01/32
8,036.2500 USD 8,704.29
FHR 4065 QS V/R 06/15/42
93,468.4700 USD 17,810.02
FNMA P#588380 6% 08/01/31
31,511.8000 USD 31,742.95
FNMA P#618874 7% 09/01/31
38,650.9000 USD 38,978.10
FNMA P#AH2705 4.5% 01/01/41
560,774.1200 USD 576,125.69
FNMA P#AO3255 2.5% 10/01/22
466,834.6700 USD 461,160.61
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FNMA P#AP2150 3.5% 08/01/42
67,688.5500 USD 67,678.83
FNMA P#AS5477 4% 07/01/45
2,988,884.0700 USD 3,067,071.30
FNMA P#AS8966 4% 03/01/47 308,393.9900 USD 314,427.12
FNMA P#657465 4.75% 06/01/33
220,601.2900 USD 220,297.80
FNMA P#672406 7.5% 09/01/32
13,194.8900 USD 13,218.60
FNMA P#689088 4.5% 07/01/33
37,839.7600 USD 38,495.49
FNMA P#706361 4.5% 05/01/33
20,104.4800 USD 19,976.39
FNMA P#734384 5.5% 07/01/33
47,784.6300 USD 50,401.31
FNMA P#781950 4.5% 05/01/34
10,544.2500 USD 10,534.59
FNMA P#821007 4.5% 05/01/35
7,607.7800 USD 7,566.05
FNMA P#834851 5% 12/01/35
5,590.1400 USD 5,614.60
FNMA P#838752 4.5% 09/01/35
8,596.0200 USD 8,499.65
FNMA P#870799 5% 10/01/36
7,921.5400 USD 8,334.96
FNMA P#880871 5.5% 04/01/36
2,468.4800 USD 2,568.63
FNMA P#BC2387 3% 03/01/31
21,616.9300 USD 21,462.64
FNMA P#BC4409 3% 03/01/31
6,225,618.7900 USD 6,181,184.74
FNMA P#BH5752 3.5% 11/01/47
94,680,931.2300 USD 94,110,596.02
FNMA P#BJ0648 3.5% 03/01/48
10,318,925.4300 USD 10,251,949.10
FNMA P#BJ2479 3.5% 12/01/47
99,999.8100 USD 99,392.61
FNMA P#BJ3995 3.5% 02/01/48
400,000.5100 USD 397,532.06
FNMA P#BJ5907 3.5% 02/01/48
144,690.5900 USD 143,832.75
FNMA P#BJ6321 4% 12/01/47
299,970.1500 USD 306,096.63
FNMA P#BK0792 3.5% 04/01/48
494,873.6200 USD 491,747.71
FNMA P#BK1452 3.5% 03/01/48
55,310.0000 USD 54,960.62
FNMA P#BK1989 3.5% 04/01/48
22,000,010.3400 USD 21,858,105.65
FNMA P#BK1997 3.5% 04/01/48
700,004.6900 USD 695,479.31
FNMA P#BM1303 4% 04/01/47
1,057,802.6200 USD 1,086,019.29
FNMA P#899303 5.5% 03/01/37
452.4400 USD 465.87
FNMA P#923096 5.5% 03/01/37
24,820.4100 USD 25,745.97
FNMA P#932584 5% 12/01/35
314,080.0000 USD 322,073.87
FNMA P#968312 4.5% 02/01/38
8,376.3900 USD 8,644.46
FNMA P#973183 5.5% 02/01/38
3,851.3600 USD 3,933.61
FNMA P#AB1137 5.5% 06/01/35 862,902.1200 USD 910,196.98
FNMA P#AB4405 5% 10/01/51 545,465.9300 USD 570,787.25
FNMA P#AC4439 6% 09/01/39 430,547.7000 USD 465,865.13
FNMA P#MA0250 5% 11/01/39
12,455.0400 USD 12,730.93
FNMA P#MA0926 4% 12/01/41
210,647.7900 USD 213,921.46
証券名 数量 通貨 時価（米ドル）
FNMA P#MA1137 4% 07/01/42
329,050.2800 USD 334,205.36
FNMA P#MA1191 4% 08/01/42
89,355.6500 USD 90,751.33
FNMA P#MA1205 4% 09/01/42
349,526.1600 USD 354,993.63
FNMA P#MA3088 4% 08/01/47
25,689,193.2100 USD 26,211,100.51
FNMA P#MA3120 3.5% 09/01/47
999,993.8400 USD 994,066.95
FNMA P#MA3211 4% 12/01/47
9,893,965.6000 USD 10,105,112.42
FNMA P#MA3182 3.5% 11/01/47
505,126.1300 USD 502,132.24
FNMA P#MA3238 3.5% 01/01/48
17,053,264.2300 USD 16,949,710.84
FNMA P#MA3276 3.5% 02/01/48
6,843,814.8900 USD 6,801,911.72
FNMA P#MA3277 4% 02/01/48
308,492.1300 USD 314,792.44
FNMA P#AD7185 5% 10/01/35
79,543.8900 USD 80,787.43
130/214
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FNMA P#AD7363 4% 07/01/40
156,584.5500 USD 159,676.15
FFML 2006-FF8 II V/R 07/25/36
1,228,718.2400 USD 1,224,224.57
FFML 2006-FF5 2A V/R 04/25/36 8,100,541.4500 USD 7,725,585.21
FFML 2005-FF6 M3 V/R 05/25/36
6,259,000.0000 USD 6,290,142.28
FFML 2005-FFH2 M V/R 04/25/35
5,000,000.0000 USD 4,981,888.50
FFML 2006-FF1 M2 V/R 01/25/36
10,000,000.0000 USD 9,220,039.00
FHAMS 2005-FA3 1 V/R 05/25/35
2,845,740.3200 USD 2,358,763.29
FHAMS 2005-FA3 1 V/R 05/25/35
2,844,831.4800 USD 264,092.25
FHAMS 2006-FA4 1A 6% 08/25/36
8,228,958.6500 USD 6,893,779.66
T/L STATE OF RIO D 0% 12/20/20
6,716,234.7600 USD 6,724,011.96
T/L REPUBLIC OF 0% 12/10/2019
2,600,000.0000 USD 2,600,605.77
FLORIDA GAS TRA 5.45% 07/15/20
790,000.0000 USD 823,936.64
FORD MOTOR CRE 8.125% 01/15/20
1,600,000.0000 USD 1,729,069.86
FORD MOTOR CRE 2.597% 11/04/19
1,300,000.0000 USD 1,290,871.47
FCRE 2016-1A A1 V/R 05/21/36
1,160,408.2800 USD 1,160,679.58
FORTRESS TRANS 6.75% 03/15/22
5,120,000.0000 USD 5,216,000.00
FREEDOM MORTGAG 8.25% 04/15/25
3,000,000.0000 USD 3,000,000.00
FHLT 2006-3 1A1 V/R 02/25/37
11,789,090.4400 USD 9,651,775.50
FHLT 2005-A M4 V/R 01/25/35
4,058,113.6900 USD 3,689,919.82
FRESENIUS MED 5.625% 07/31/19
374,000.0000 USD 384,900.59
FRESENIUS MED 4.125% 10/15/20
16,000.0000 USD 16,209.62
FRESENIUS US FI 4.25% 02/01/21
190,000.0000 USD 192,468.62
FRONTIER COMMUNI 8.5% 04/01/26
1,900,000.0000 USD 1,847,750.00
GATX CORP V/R 11/05/21
3,900,000.0000 USD 3,921,842.69
GEBL 2006-2A A V/R 11/15/34
3,238,877.1200 USD 3,180,078.54
ALLY FINANCIAL INC 8% 11/01/31
9,212,000.0000 USD 11,296,215.00
ALLY LLC 8% 12/31/18
400,000.0000 USD 413,400.00
GNMA II P#AN5342 5.5% 06/20/40
626,609.5300 USD 675,924.06
GMACM 2007-HE1 A V/R 08/25/37
8,881,408.1900 USD 9,237,661.90
GNMA II P#4490 5.5% 07/20/39
180,140.1900 USD 187,557.85
GNMA II P#4138 5.5% 05/20/38
14,201.7200 USD 14,778.68
GNMA II P#4163 5.5% 06/20/38
220,537.5800 USD 230,309.51
GNMA II P#4182 5.5% 07/20/38 87,205.2000 USD 90,204.41
GNMA II P#4238 5.5% 09/20/38 518,007.3500 USD 540,967.31
GNMA II P#4215 5.5% 08/20/38 674,779.1200 USD 704,255.49
GNMA II P#4259 5.5% 10/20/38
78,503.8200 USD 81,983.30
GNMA II P#4336 5.5% 01/20/39
12,228.2000 USD 12,717.64
GNMA II P#4363 5.5% 02/20/39
84,834.5700 USD 88,506.47
GNMA II P#4534 5.5% 09/20/39
168,232.8200 USD 175,410.62
GNMA II P#4555 5.5% 10/20/39 383,036.9000 USD 399,374.70
GNMA II P#4594 5.5% 12/20/39 335,281.1700 USD 349,104.10
GNMA II P#4574 5.5% 11/20/39 440,354.8600 USD 459,363.31
GNMA II P#4611 4.5% 01/20/40
289,511.9600 USD 297,782.29
GNMA II P#4613 5.5% 01/20/40
368,942.9900 USD 384,154.35
GNMA II P#4649 4.5% 03/20/40
56,372.3400 USD 57,173.21
GNMA II P#4692 5% 05/20/40
937,641.6000 USD 987,760.62
GNMA II P#4739 5.5% 07/20/40
549,589.8300 USD 571,909.70
GNMA II P#4859 5% 11/20/40
62,941.4200 USD 64,914.54
GNMA II P#5033 5% 04/20/41
26,959.9700 USD 27,802.15
証券名 数量 通貨 時価（米ドル）
131/214
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GNMA II P#745458 5% 08/20/30
879,116.0500 USD 933,726.97
GSAMP 2007-FM2 A V/R 01/25/37
25,290,932.0600 USD 16,274,750.19
GSAA 2007-10 A2 6.5% 11/25/37
27,502.1500 USD 20,182.18
GSAMP 2005-WMC2 V/R 11/25/35
7,852,612.7500 USD 5,808,210.93
GSAMP 2006-HE4 A V/R 06/25/36
5,206,814.9800 USD 5,168,737.54
GSAMP 2006-HE4 A V/R 06/25/36
20,000,000.0000 USD 19,005,838.00
GSAMP 2006-HE3 A V/R 05/25/36
1,538,748.4000 USD 1,524,640.08
GSMSC 2014-3R 2B V/R 09/26/36
5,801,000.0000 USD 4,184,189.37
GSMSC 2015-8R B V/R 04/26/37
36,484,975.6300 USD 13,193,587.43
GSMS 2017-SLP 3.419% 10/10/22
3,300,000.0000 USD 3,290,070.30
GSMS 2017-SLP E V/R 10/10/22
7,600,000.0000 USD 7,380,135.80
GSR 2007-2F 4A1 V/R 03/25/37
11,756,132.4600 USD 4,987,321.71
GSR 2007-2F 4A2 V/R 03/25/37
11,756,132.4600 USD 2,377,161.70
GENERAL ELECTRI 5.55% 05/04/20
150,000.0000 USD 157,262.73
GENERAL ELECTRIC 5.5% 01/08/20 950,000.0000 USD 987,897.62
GENERAL MILLS INC V/R 04/16/21 2,524,000.0000 USD 2,536,494.89
GENERAL MILLS INC V/R 10/17/23
1,307,000.0000 USD 1,322,965.70
GENERAL MILLS IN 3.2% 04/16/21
451,000.0000 USD 451,293.05
GENERAL MILLS IN 3.7% 10/17/23
727,000.0000 USD 726,473.59
GENERAL MILLS IN 4.2% 04/17/28
580,000.0000 USD 574,956.19
GENERAL MILLS I 4.55% 04/17/38
344,000.0000 USD 335,111.46
GENERAL MILLS IN 4.7% 04/17/48
428,000.0000 USD 421,770.72
ALLY FINANCIAL INC 8% 11/01/31
255,000.0000 USD 312,693.75
GENERAL MOTORS 3.15% 01/15/20
125,000.0000 USD 124,887.71
GENERAL MOTORS } 3.2% 07/13/20
800,000.0000 USD 797,599.10
GENERAL MOTORS 3.55% 04/09/21
1,110,000.0000 USD 1,110,964.39
GERDAU HOLDINGS IN 7% 01/20/20
6,700,000.0000 USD 7,075,200.00
GMACN 2006-LE 5.456% 03/10/51
12,628,305.2500 USD 12,139,586.05
GMALT 2017-2 A2B V/R 04/22/19
30,278,699.9100 USD 30,308,978.61
GOLDMAN SACHS GR 3.2% 02/23/23
12,900,000.0000 USD 12,620,996.99
GOLDMAN SACHS GRO V/R 02/23/23
12,900,000.0000 USD 12,928,638.00
GOLDMAN SACHS GRO V/R 04/23/29
7,100,000.0000 USD 6,804,195.40
GOODMAN US FIN T 3.7% 03/15/28
2,324,000.0000 USD 2,193,227.99
GOODMAN US FIN } 4.5% 10/15/37
908,000.0000 USD 890,564.23
GWT 2017-WOLF A V/R 09/15/19
8,400,000.0000 USD 8,426,948.04
GWT 2017-WOLF XC V/R 12/15/18
104,500,000.0000 USD 99.28
GWT 2017-WOLF B V/R 09/15/19
13,900,000.0000 USD 13,949,123.99
GT 1999-5 A6 V/R 03/01/30
62,172,057.0300 USD 46,671,002.69
GT 1998-4 A7 6.87% 04/01/30
5,857,256.2200 USD 6,261,954.55
GT 1996-2 M1 V/R 04/15/26
5,617,407.0400 USD 4,708,909.42
GT 1996-7 M1 V/R 09/15/26
2,577,010.1900 USD 2,754,449.20
GPMH 1999-3 1A 7.27% 06/15/29
37,172,281.2200 USD 38,215,930.19
GPMF 2005-AR5 3A V/R 11/25/45
113,462.4000 USD 92,601.94
HCA INC 3.75% 03/15/19
3,309,000.0000 USD 3,321,408.75
HCA INC 4.25% 10/15/19
2,710,000.0000 USD 2,737,100.00
HCA INC 6.5% 02/15/20
200,000.0000 USD 210,000.00
HASC 2007-WF1 M1 V/R 05/25/37
7,197,000.0000 USD 6,531,532.27
HVMLT 2005-11 1A V/R 08/19/45
14,937,139.3200 USD 14,393,880.04
HVMLT 2005-13 1A V/R 02/19/36
22,190,147.2300 USD 20,352,869.61
HVMLT 2006-12 2A V/R 12/19/36
1,827,901.0900 USD 1,704,350.70
132/214
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HARLAND CLARKE 8.375% 08/15/22
688,000.0000 USD 705,406.40
HARRIS CORPORATIO V/R 04/30/20
5,600,000.0000 USD 5,610,475.81
HADRIAN MERGER S 8.5% 05/01/26 810,000.0000 USD 814,050.00
HIGH STREET FN 4.111% 02/15/28
400,000.0000 USD 398,695.00
HIGH STREET FD 4.682% 02/15/48
300,000.0000 USD 302,974.80
HILTON DOMESTI 5.125% 05/01/26
2,766,000.0000 USD 2,776,372.50
HOLOGIC INC 4.375% 10/15/25
453,000.0000 USD 436,012.50
HEAT 2006-3 2A4 V/R 07/25/36
488,358.7300 USD 490,640.05
HEAT 2006-5 2A4 V/R 10/25/36
23,475,000.0000 USD 9,645,013.62
INABS 2006-D 1A V/R 11/25/36
23,025,285.3800 USD 22,120,755.46
証券名 数量 通貨 時価（米ドル）
HOST HOTELS & RESO 4% 06/15/25
200,000.0000 USD 194,578.22
HOWARD HUGHES 5.375% 03/15/25
3,600,000.0000 USD 3,600,000.00
HUDSON PACIFIC 3.95% 11/01/27
363,000.0000 USD 340,839.50
HUNT COS INC 6.25% 02/15/26
462,000.0000 USD 442,942.50
HYATT HOTELS CO 4.85% 03/15/26
100,000.0000 USD 103,666.33
HYATT 2017-HYT2 V/R 08/15/20
2,900,000.0000 USD 2,901,972.00
HYATT 2017-HYT2 V/R 08/15/20
1,967,000.0000 USD 1,975,391.22
IMTT 2017-APTS A V/R 06/15/19
2,400,000.0000 USD 2,409,830.88
IMTT 2017-APTS B V/R 06/15/19
1,800,000.0000 USD 1,799,957.88
IMTT 2017-APTS C V/R 06/15/19
1,100,000.0000 USD 1,101,942.49
IRB HOLDING COR 6.75% 02/15/26
42,000.0000 USD 40,740.00
ISTAR INC 4.625% 09/15/20
137,000.0000 USD 137,171.25
ISTAR INC 5.25% 09/15/22
515,000.0000 USD 504,056.25
IXIS 2005-HE3 M3 V/R 12/25/35
10,353,000.0000 USD 10,228,888.24
IHEARTCOMMUNICATIO 9% 09/15/22
7,228,000.0000 USD 5,818,540.00
IHEARTCOMMUNI 10.625% 03/15/23
4,560,000.0000 USD 3,659,400.00
IHEARTCOMMUNIC 11.25% 03/01/21
5,898,000.0000 USD 4,556,205.00
IHEARTCOMMUNIC 11.25% 03/01/21
100,000.0000 USD 77,250.00
ILLINOIS ST 5.1% 06/01/33
1,740,000.0000 USD 1,621,767.00
ILLINOIS ST 6.63% 02/01/35
655,000.0000 USD 677,270.00
ILLINOIS ST 6.725% 04/01/35
280,000.0000 USD 290,348.80
ILLINOIS ST 7.35% 07/01/35
545,000.0000 USD 589,608.25
IMM 2004-9 2A V/R 01/25/35
25,022,483.8500 USD 24,658,779.54
IMSA 2006-4 A1 V/R 01/25/37
5,705,168.4200 USD 4,751,457.67
INCITEC PIVOT FIN 6% 12/10/19
160,000.0000 USD 166,567.16
INABS 2005-B M5 V/R 08/25/35
5,750,000.0000 USD 5,567,972.83
INABS 2006-B 1A2 V/R 06/25/36
5,958,744.3700 USD 5,776,778.02
INDX 2006-AR39 A V/R 02/25/37
29,045,660.6900 USD 27,550,666.01
INDX 2006-AR3 2A V/R 03/25/36
8,590,079.7300 USD 7,762,180.73
RAST 2005-A13 1 5.5% 10/25/35
4,835,808.8900 USD 4,648,528.65
INDX 2006-AR27 1 V/R 10/25/36
8,689,558.0500 USD 6,007,821.40
IMJA 2007-A2 2A 6.5% 08/25/37
25,104,388.0500 USD 22,549,258.41
IMSC 2007-AR1 2A V/R 06/25/37
15,466,304.1800 USD 13,559,638.31
INDX 2007-AR13 3 V/R 07/25/37
34,979,411.5100 USD 33,167,107.21
INDX 2006-AR41 A V/R 02/25/37
17,714,059.9500 USD 16,345,678.93
INDX 2007-AR1 2A V/R 04/25/37
13,036,710.2100 USD 12,235,197.62
INDX 2007-AR9 3A V/R 04/25/37
25,721,374.8400 USD 24,034,608.23
INDX 2007-AR21 2 V/R 11/25/36
23,735,649.0600 USD 20,713,714.04
133/214
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
INGEVITY CORP 4.5% 02/01/26
670,000.0000 USD 646,550.00
INTL LEASE FINA 8.25% 12/15/20
7,970,000.0000 USD 8,897,166.12
INTL LEASE FIN 8.625% 01/15/22 3,201,000.0000 USD 3,725,237.85
INTL LEASE FIN 5.875% 08/15/22
500,000.0000 USD 535,547.41
INTREPID AVIAT 6.875% 02/15/19
4,876,000.0000 USD 4,827,240.00
IRON MOUNTAIN I 5.25% 03/15/28
112,000.0000 USD 106,083.04
JPMCC 2016-FLRR V/R 07/15/17
423,262.4900 USD 424,370.68
JPMMT 2005-ALT1 V/R 10/25/35
10,091,051.9100 USD 8,676,287.44
JPMAC 2006-WMC1 V/R 03/25/36
19,069,323.7000 USD 18,751,039.53
JPALT 2007-S1 A1 V/R 04/25/47
5,552,765.8600 USD 5,480,257.84
JPALT 2006-A1 4A V/R 03/25/36
783,714.9300 USD 735,400.47
JPALT 2006-S1 3A V/R 03/25/36
580,960.4600 USD 623,598.72
JPMAC 2006-CW1 A V/R 05/25/36
8,534,047.8300 USD 8,529,304.61
JPMAC 2006-CW1 M V/R 05/25/36
12,851,000.0000 USD 12,284,416.12
JPMAC 2006-CW2 M V/R 08/25/36
8,600,000.0000 USD 6,711,895.80
JPMMT 2006-A7 3A V/R 01/25/37
1,285,386.8800 USD 1,268,011.66
JPMAC 2006-NC2 A V/R 07/25/36
11,062,000.0000 USD 10,871,486.92
JPMCC 2006-LD 5.337% 05/15/47
332,000.0000 USD 334,375.76
JPMRR 2009-11 1A V/R 02/26/37
6,266,166.3600 USD 6,110,091.82
JPMAC 2007-CH5 M V/R 06/25/37
34,606,335.0000 USD 32,585,328.50
JPMAC 2007-CH5 M V/R 06/25/37
22,826,000.0000 USD 19,162,819.61
JPMRR 2014-2 6A5 V/R 05/26/37
13,671,162.0000 USD 15,250,189.41
証券名 数量 通貨 時価（米ドル）
JPMCC 2017-FL11 V/R 08/15/19
22,300,000.0000 USD 22,323,943.51
JPMCC 2017-FL11 V/R 09/15/19
7,000,000.0000 USD 7,021,197.40
JPMCC 2017-FL11 V/R 09/15/19
7,200,000.0000 USD 7,227,934.56
JPMCC 2017-FL11 V/R 09/15/19
11,000,000.0000 USD 11,014,063.50
JMAC 2008-R1 A V/R 06/25/47
1,189,756.1200 USD 1,123,357.73
JEFFERIES FIN 7.375% 04/01/20
6,475,000.0000 USD 6,555,937.50
JEFFERIES FIN 6.875% 04/15/22
1,000,000.0000 USD 1,000,000.00
JEFFERIES FIN LL 7.5% 04/15/21
1,380,000.0000 USD 1,404,150.00
JEFFERIES FIN L 7.25% 08/15/24
800,000.0000 USD 797,000.00
LOANCORE CAP/J 6.875% 06/01/20
1,900,000.0000 USD 1,929,687.50
JP MORGAN CHASE B V/R 04/26/21
12,400,000.0000 USD 12,403,562.89
JP MORGAN CHASE B V/R 04/26/21
12,400,000.0000 USD 12,414,236.19
KENNEDY-WILSON 5.875% 04/01/24
1,320,000.0000 USD 1,300,200.00
KINDER MORGAN E 6.85% 02/15/20
2,750,000.0000 USD 2,915,971.19
KRAFT HEINZ FOO 3.95% 07/15/25
100,000.0000 USD 98,523.03
KRAFT HEINZ FOODS V/R 02/10/21
1,690,000.0000 USD 1,693,864.02
LBUBS 2007-C6 AM V/R 07/15/40
174,640.5200 USD 174,606.92
LMAT 2017-RPL1 A V/R 01/28/70
216,464,765.1100 USD 221,501,250.80
LXS 2006-18N A4 V/R 12/25/36
11,872,762.6400 USD 8,217,978.43
LXS 2006-13 1A4 V/R 09/25/36
12,707,766.2300 USD 12,183,955.92
LXS 2007-11 A3 V/R 02/25/47
24,740,305.6100 USD 24,391,875.52
LXS 2007-2N 1A1A V/R 02/25/37
25,957,140.4500 USD 24,425,850.86
LIFE STORAGE L 3.875% 12/15/27
1,010,000.0000 USD 957,362.64
LBMLT 2004-2 M4 V/R 06/25/34
1,775,184.8300 USD 1,767,403.48
LBMLT 2006-WL1 2 V/R 01/25/36
545,054.4100 USD 546,632.12
LBMLT 2006-1 2A3 V/R 02/25/36
7,670,553.8200 USD 6,477,979.07
134/214
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LBMLT 2006-2 2A3 V/R 03/25/46
49,603,831.6700 USD 23,963,372.98
MGM RESORTS INT 6.75% 10/01/20
4,893,000.0000 USD 5,198,812.50
MGM RESORTS IN 6.625% 12/15/21 152,000.0000 USD 163,400.00
MPLX LP 4.5% 04/15/38
876,000.0000 USD 846,522.77
MPLX LP 3.375% 03/15/23
316,000.0000 USD 311,822.30
MPLX LP 4% 03/15/28
606,000.0000 USD 584,273.45
MAMHC 2002-A B2 V/R 03/25/32
3,600,000.0000 USD 3,703,353.12
MARTIN MARIETTA M V/R 05/22/20
570,000.0000 USD 572,440.48
MARTIN MARIETTA M V/R 12/20/19
680,000.0000 USD 682,151.30
MARM 2004-3 4A2 V/R 04/25/34
5,040.4000 USD 4,771.42
MABS 2006-AM1 M1 V/R 01/25/36
7,500,000.0000 USD 6,881,141.25
MABS 2006-HE5 A4 V/R 11/25/36
38,600.7100 USD 28,087.91
MABS 2007-HE2 A1 V/R 08/25/37
19,319,726.9400 USD 16,875,661.70
MEREDITH CORP 6.875% 02/01/26
526,000.0000 USD 532,575.00
MLMI 2003-A2 1A1 V/R 02/25/33
33,009.2200 USD 32,197.69
MLMI 2005-WMC1 M V/R 09/25/35
7,620,105.2700 USD 7,594,177.86
MLMI 2005-NC1 M2 V/R 10/25/35
2,721,273.6900 USD 2,684,187.36
MLMI 2005-A6 2A3 V/R 08/25/35
36,790.9500 USD 36,531.40
FFMER 2007-H1 1A V/R 10/25/37
20,278,413.5900 USD 20,558,351.01
FFMER 2007-H1 2A V/R 10/25/37
33,211,812.6300 USD 33,643,174.29
MSRR 2012-R2 1B V/R 11/26/36
13,963,231.1800 USD 13,381,566.26
MSAC 2004-OP1 M2 V/R 11/25/34
4,856,619.7700 USD 4,831,233.25
MSAC 2005-HE4 M2 V/R 07/25/35
3,490,658.3900 USD 3,490,982.32
MSAC 2005-HE4 M3 V/R 07/25/35
6,912,000.0000 USD 6,668,776.40
MSHEL 2006-1 M1 V/R 12/25/35
27,532,999.9700 USD 27,356,494.17
MSHEL 2006-2 M1 V/R 02/25/36
13,790,000.0000 USD 12,719,177.54
MSAC 2006-NC3 A2 V/R 03/25/36
10,408,782.5100 USD 10,258,039.40
MORGAN STANLEY V/R 02/10/21
12,900,000.0000 USD 12,947,133.25
MORGAN STANLEY 3.125% 01/23/23
12,900,000.0000 USD 12,608,459.23
MORGAN STANLEY V/R 01/24/29
6,900,000.0000 USD 6,640,495.28
MSAC 2006-NC2 M1 V/R 02/25/36
19,036,799.5600 USD 14,463,520.67
MSAC 2003-SD1 A1 V/R 03/25/33
144,009.4100 USD 142,293.97
MSDWC 2001-TOP3 V/R 07/15/33 4,749,388.8800 USD 5,037,665.39
MSAC 2006-NC4 A2 V/R 06/25/36 32,000,000.0000 USD 27,049,372.80
証券名 数量 通貨 時価（米ドル）
MSAC 2006-WMC2 A V/R 07/25/36
9,024,713.8300 USD 7,918,541.12
MSAC 2006-WMC2 A V/R 07/25/36
60,319,123.0100 USD 33,964,413.37
MSAC 2006-WMC2 A V/R 07/25/36
60,024,014.3800 USD 34,574,684.62
MSIX 2006-1 A4 V/R 07/25/36
13,463,294.2600 USD 7,868,565.78
MSM 2007-15AR 2A1 V/R 11/25/37
2,469,140.3500 USD 2,305,945.73
MSAC 2007-HE7 A2 V/R 07/25/37
604,479.5900 USD 594,088.95
MSBAM 2017-C34 X V/R 09/15/27
139,025,061.6400 USD 8,153,833.77
MOTEL 2017-MTL6 V/R 08/15/19
30,368,865.9900 USD 30,478,743.58
MOTEL 2017-MTL6 V/R 08/15/19
26,634,183.4300 USD 26,747,197.60
MOTEL 2017-MTL6 V/R 08/15/19
2,751,871.3500 USD 2,770,312.19
NCSLT 2006-2 A3 V/R 11/25/27
2,965,524.5400 USD 2,951,567.60
NCSLT 2004-1 A3 V/R 06/25/29
6,584,853.3900 USD 6,422,869.95
NCSLT 2005-3W A5 V/R 10/25/33
22,206,629.0000 USD 21,155,085.16
NCSLT 2006-3 A4 V/R 03/26/29
28,326,431.9600 USD 27,884,805.89
135/214
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NCSLT 2007-1 A3 V/R 07/25/30
3,667,145.2700 USD 3,591,356.38
NCSCT 2007-4AR1 V/R 03/25/38
365,497.0800 USD 365,268.64
NLFC 1999-LTL1 6.45% 01/22/26 297,760.8600 USD 304,537.33
NCMS 2018-285M D V/R 11/15/22
800,000.0000 USD 775,724.48
NCMS 2018-285M E V/R 11/15/22
600,000.0000 USD 568,675.86
NAVIENT CORP 5% 10/26/20
4,474,000.0000 USD 4,513,147.50
NAVIENT CORP 5.875% 03/25/21
14,633,000.0000 USD 15,035,407.50
NAVIENT CORP 6.625% 07/26/21
3,990,000.0000 USD 4,149,600.00
NAVIENT CORP 6.5% 06/15/22
3,440,000.0000 USD 3,538,900.00
NAVSL 2016-AA A2 V/R 09/15/26
9,138,269.3300 USD 9,543,115.68
NAVSL 2016-5A A V/R 12/25/28
2,335,705.9800 USD 2,398,870.01
NAVSL 2016-7A A V/R 12/25/28
3,765,513.5800 USD 3,843,314.36
NSLT 2010-3A A V/R 10/25/20
4,888,108.9400 USD 4,939,763.54
NSLT 2014-2A A2 V/R 04/25/25
8,776,082.9500 USD 8,818,598.68
NSLT 2016-1A A V/R 08/25/24
6,197,957.5800 USD 6,249,820.23
NETAPP INC 3.3% 09/29/24
4,246,000.0000 USD 4,074,082.81
NETFLIX INC 4.875% 04/15/28
322,000.0000 USD 303,887.50
NYMT 2005-1 A V/R 04/25/35
2,052,547.2100 USD 1,989,210.53
NHELI 2006-AF1 A V/R 10/25/36
25,900,858.5200 USD 11,117,213.12
NAA 2005-AP2 A3 V/R 05/25/35
5,340,477.7800 USD 4,088,826.80
NHELI 2005-FM1 M V/R 05/25/35
7,400,000.0000 USD 6,862,839.18
NMRR 2011-3RA 3A V/R 11/26/36
5,475,801.4800 USD 5,508,023.29
NMRR 2014-6R 2A1 V/R 05/26/23
9,004,990.1800 USD 5,235,978.56
NHEL 2005-2 M3 V/R 10/25/35
2,500,000.0000 USD 2,404,874.25
NHEL 2006-1 A1A V/R 05/25/36
19,188,938.3600 USD 19,058,904.52
NHEL 2006-3 A2C V/R 10/25/36
7,428,087.0000 USD 4,669,331.51
NHEL 2007-2 A1A V/R 09/25/37
46,342,352.6000 USD 45,240,146.09
ONEMAIN FIN HOL 7.25% 12/15/21
1,893,000.0000 USD 1,965,170.63
OPPENHEIMER HOL 6.75% 07/01/22
424,000.0000 USD 436,720.00
OOMLT 2006-3 2A2 V/R 02/25/37
6,834,737.2100 USD 4,267,894.24
OOMLT 2007-CP1 1 V/R 03/25/37
55,330,902.1400 USD 50,528,251.76
OOMLT 2007-CP1 2 V/R 03/25/37
20,712,336.7600 USD 19,266,085.42
PPSI 2005-WHQ4 M V/R 09/25/35 4,713,000.0000 USD 4,712,437.27
PPSI 2005-WHQ4 M V/R 09/25/35 25,075,000.0000 USD 21,768,066.37
PFRMS 2006-1 1A3 V/R 09/25/36 29,253,196.6300 USD 9,442,940.65
PETSMART INC 5.875% 06/01/25
674,000.0000 USD 483,595.00
PHILLIPS 66 V/R 04/15/19
1,000,000.0000 USD 1,000,390.53
PHILLIPS 66 V/R 04/15/20
900,000.0000 USD 900,427.41
PHYSICIANS REALT 4.3% 03/15/27
2,650,000.0000 USD 2,594,116.99
PHYSICIANS REAL 3.95% 01/15/28 865,000.0000 USD 813,495.19
PISCES MIDCO INC 8% 04/15/26 3,621,000.0000 USD 3,644,717.55
PITNEY BOWES INC 4.7% 04/01/23 355,000.0000 USD 334,527.15
PLAINS ALL AMER 6.65% 01/15/37
416,000.0000 USD 456,686.20
POPLR 2005-3 M2 V/R 07/25/35
9,600,634.6900 USD 7,843,761.74
POPLR 2006-D M1 V/R 11/25/36
11,760,203.4300 USD 8,538,248.74
BOOKING HOLDING 3.55% 03/15/28
492,000.0000 USD 468,168.67
証券名 数量 通貨 時価（米ドル）
PROG 2016-SFR1 A V/R 09/17/18
9,893,952.9300 USD 9,951,622.80
PROVIDENT FDG/ 6.375% 06/15/25
172,000.0000 USD 175,010.00
136/214
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PUERTO RICO CM 4.125% 07/01/22
500,000.0000 USD 216,875.00
PUERTO RICO CMWL 5.5% 07/01/26
1,900,000.0000 USD 824,125.00
PUERTO RICO CM 5.125% 07/01/37 800,000.0000 USD 347,000.00
PUERTO RICO CMWL 5.5% 07/01/39
4,215,000.0000 USD 1,828,256.25
PUERTO RICO CMWLTH 5% 07/01/41
3,660,000.0000 USD 1,550,925.00
PUERTO RICO CM 5.125% 07/01/31
17,360,000.0000 USD 7,790,300.00
PUERTO RICO CMWLTH 5% 07/01/21
1,010,000.0000 USD 438,087.50
PUERTO RICO CMWLTH 8% 07/01/35
13,450,000.0000 USD 5,716,250.00
PUERTO RICO CMWLTH 5% 07/01/31
420,000.0000 USD 188,475.00
PUERTO RICO CMW 5.25% 07/01/23
500,000.0000 USD 224,375.00
PUERTO RICO CMW 5.25% 07/01/26
1,000,000.0000 USD 448,750.00
PUERTO RICO CMW 5.25% 07/01/16
610,000.0000 USD 272,212.50
PUERTO RICO CMWLTH 5% 07/01/27
700,000.0000 USD 314,125.00
PUERTO RICO CMWLTH 5% 07/01/28
75,000.0000 USD 33,656.25
PUERTO RICO CMW 5.25% 07/01/32
400,000.0000 USD 179,500.00
PUERTO RICO CMW 5.25% 07/01/34
400,000.0000 USD 179,500.00
PUERTO RICO CMW 5.25% 07/01/37
410,000.0000 USD 183,987.50
PUERTO RICO CMWL 5.7% 07/01/23
685,000.0000 USD 303,968.75
PUERTO RICO CMWL 5.5% 07/01/32
10,780,000.0000 USD 4,837,525.00
PUERTO RICO CMWLTH 5% 07/01/23
300,000.0000 USD 134,625.00
PUERTO RICO CM 5.125% 07/01/28
130,000.0000 USD 58,337.50
PUERTO RICO CMWLTH 6% 07/01/38
4,070,000.0000 USD 1,846,762.50
PUERTO RICO CMWL 6.5% 07/01/37
400,000.0000 USD 181,500.00
PUERTO RICO CMW 5.75% 07/01/38
550,000.0000 USD 248,187.50
PUERTO RICO CMWLTH 6% 07/01/39
215,000.0000 USD 97,018.75
PUERTO RICO CMWL 6.5% 07/01/40
120,000.0000 USD 52,050.00
PUERTO RICO CMW 5.75% 07/01/41
1,900,000.0000 USD 824,125.00
PUERTO RICO CM 5.375% 07/01/30
685,000.0000 USD 297,118.75
PUERTO RICO EL 6.125% 07/01/40
3,000,000.0000 USD 1,162,500.00
PUERTO RICO ELE 6.05% 07/01/32
800,000.0000 USD 310,000.00
QVC INC 5.125% 07/02/22
3,400,000.0000 USD 3,502,697.92
QVC INC 4.375% 03/15/23
900,000.0000 USD 895,639.49
QVC INC 5.95% 03/15/43 8,100,000.0000 USD 7,693,531.15
QVC INC 4.85% 04/01/24 2,190,000.0000 USD 2,213,508.20
QVC INC 4.45% 02/15/25 800,000.0000 USD 781,046.51
QVC INC 5.45% 08/15/34
50,000.0000 USD 47,142.45
QUALCOMM INC 2.9% 05/20/24
290,000.0000 USD 272,616.73
RAAC 2006-SP2 M2 V/R 02/25/36
6,250,000.0000 USD 5,852,803.25
RAAC 2007-SP2 M1 V/R 06/25/37
23,049,000.0000 USD 16,831,910.25
RASC 2007-KS1 A3 V/R 11/25/36 2,491,096.9800 USD 2,436,210.14
RASC 2007-KS2 AI V/R 02/25/37 14,000,000.0000 USD 12,957,322.00
RASC 2007-EMX1 A V/R 01/25/37 36,905,173.1800 USD 21,670,503.64
RBSGC 2007-A 1A1 6% 01/25/37
12,401.4800 USD 11,550.32
RBSSP 2009-9 11A V/R 04/26/37
212,974.0300 USD 200,812.08
RADIATE HOLDCO 6.875% 02/15/23
3,210,000.0000 USD 3,121,725.00
RASC 2005-EMX3 M V/R 09/25/35
7,400,000.0000 USD 7,242,751.48
RASC 2006-KS9 AI V/R 11/25/36
7,886,464.2100 USD 7,509,274.34
RECKSON OPERATI 7.75% 03/15/20
500,000.0000 USD 539,639.31
SL GREEN REALTY 4.5% 12/01/22
970,000.0000 USD 983,608.69
ENRGY TRANS PT/ 5.75% 09/01/20
2,140,000.0000 USD 2,235,986.81
ENRGY TRANS PT 5.875% 03/01/22
450,000.0000 USD 477,547.39
137/214
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
RAMC 2007-1 AF3 V/R 04/25/37
9,254,610.3500 USD 4,654,517.43
RAMC 2007-2 AF2 S/UP 06/25/37
3,909,778.5200 USD 1,852,946.09
RAMC 2007-3 AV2 V/R 09/25/37 63,761.1900 USD 51,674.27
RAMC 2004-3 AV2A V/R 11/25/34
63,681.4200 USD 59,380.72
RASC 2004-KS2 M2 V/R 03/25/34
4,552,744.2800 USD 4,567,432.34
RAMP 2005-EFC5 M V/R 10/25/35
4,790,436.8500 USD 4,818,198.87
RAMP 2005-EFC6 M V/R 11/25/35
13,000,000.0000 USD 12,784,081.70
証券名 数量 通貨 時価（米ドル）
RAMP 2005-NC1 AI V/R 10/25/34
4,024,866.7800 USD 3,899,546.92
RAMP 2005-NC1 AI V/R 12/25/35
17,729,791.4400 USD 15,109,496.70
RAMP 2005-RS8 M2 V/R 09/25/35
12,590,678.0000 USD 12,086,518.29
RASC 2006-KS3 M1 V/R 04/25/36
17,500,000.0000 USD 17,261,945.75
RIO OIL FINANCE 9.25% 07/06/24
1,124,167.8200 USD 1,237,989.81
RIO OIL FINANCE 9.75% 01/06/27
533,912.5900 USD 592,642.97
RIO OIL FINANCE 8.2% 04/06/28
2,800,000.0000 USD 2,914,800.00
RITE AID CORP 6.125% 04/01/23
4,940,000.0000 USD 5,020,275.00
ROCKWELL COLLINS 2.8% 03/15/22
194,000.0000 USD 188,475.22
SCFMT 2017-1A A 4.1% 06/25/24
4,640,694.8500 USD 4,642,145.07
SBA TOWER TRUS 2.877% 07/09/21
1,500,000.0000 USD 1,479,735.00
SLCLT 2005-2 A3 V/R 03/15/27
16,142,354.2100 USD 16,131,248.27
SLCLT 2005-3 A3 V/R 06/15/29
7,826,282.2400 USD 7,804,033.68
NAVIENT CORP 5.625% 08/01/33
1,954,000.0000 USD 1,709,750.00
SLM CORP 8% 03/25/20
21,896,000.0000 USD 23,373,980.00
NAVIENT CORP 7.25% 01/25/22
5,900,000.0000 USD 6,268,750.00
NAVIENT CORP 5.5% 01/15/19
17,210,000.0000 USD 17,468,150.00
NAVIENT CORP 4.875% 06/17/19
10,490,000.0000 USD 10,594,900.00
SLMA 2005-4 A3 V/R 01/25/27
6,745,595.6200 USD 6,714,403.99
SLMA 2005-A A3 V/R 06/15/23
7,023,065.8700 USD 7,012,975.83
SL GREEN OPERAT 3.25% 10/15/22
234,000.0000 USD 227,083.76
SOFI 2017-D A1FX V/R 09/25/40
8,698,060.1500 USD 8,633,510.11
SOFI 2017-D A2FX V/R 09/25/40
3,200,000.0000 USD 3,108,157.76
SABINE PASS LI 5.625% 02/01/21
664,000.0000 USD 697,325.70
SALESFORCE.COM 3.25% 04/11/23
1,090,000.0000 USD 1,081,668.33
SALESFORCE.COM I 3.7% 04/11/28
1,360,000.0000 USD 1,348,524.33
SANTANDER HOLDIN 4.5% 07/17/25
3,000,000.0000 USD 3,022,981.65
SANTANDER HOLDIN 4.4% 07/13/27
1,284,000.0000 USD 1,261,442.60
SANTANDER HOLDIN 3.4% 01/18/23
14,048,000.0000 USD 13,621,996.93
SANTANDER HOLDIN 3.7% 03/28/22
412,000.0000 USD 408,596.23
SAST 2003-1 M1 V/R 06/25/33
1,434,945.4400 USD 1,436,479.97
SAST 2004-1 M1 V/R 03/25/35
1,746,654.4000 USD 1,715,168.86
SAST 2007-4 A1 V/R 12/25/37
7,172,413.8000 USD 7,327,473.50
SCIENTIFIC GAMES I 5% 10/15/25
131,000.0000 USD 127,102.75
SABR 2006-NC1 A3 V/R 03/25/36
10,269,030.4100 USD 9,171,900.55
SABR 2005-FR2 M3 V/R 03/25/35
8,650,000.0000 USD 8,116,375.45
SEMPRA ENERGY V/R 03/15/21
8,200,000.0000 USD 8,223,367.95
SEMT 2004-5 A2 V/R 06/20/34
65,304.9100 USD 62,503.37
SEMT 2005-3 A1 V/R 05/20/35
4,391,857.1400 USD 4,311,743.08
SGMS 2006-FRE1 A V/R 02/25/36
6,429,797.6200 USD 4,330,642.94
SIGNODE INDUST 6.375% 05/01/22
4,900,000.0000 USD 5,065,375.00
138/214
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SCLP 2017-3 A 2.77% 01/25/22
2,756,320.5800 USD 2,736,916.63
SOFI 2017-E A2 1.86% 02/25/21
5,337,389.0200 USD 5,275,241.53
SVHE 2005-4 M4 V/R 03/25/36 8,102,000.0000 USD 4,901,002.70
SVHE 2006-OPT3 M V/R 06/25/36
45,149,874.3500 USD 24,450,354.60
SVHE 2006-OPT4 M V/R 06/25/36
5,845,127.8200 USD 2,617,886.62
LIFESTORAGE LP 3.5% 07/01/26
1,200,000.0000 USD 1,117,663.31
SPANISH BROADCA 12.5% 04/15/17
852,000.0000 USD 870,903.75
SURF 2004-BC4 A2 V/R 10/25/35
3,555,726.1000 USD 3,502,739.74
SURF 2005-BC2 M3 V/R 12/25/35
2,970,993.9600 USD 2,970,511.17
SPECTRA ENERGY PA V/R 06/05/20
1,000,000.0000 USD 1,008,106.38
SPMF 2017-1A A 4.36% 12/20/47
20,177,514.3500 USD 20,215,173.66
SCFT 2016-AA A 3.05% 04/25/29
2,395,818.6800 USD 2,392,557.73
SPRINGLEAF FINANCE 6% 06/01/20
6,132,000.0000 USD 6,392,610.00
SPRINGLEAF FINA 7.75% 10/01/21
1,780,000.0000 USD 1,937,975.00
SPRINGLEAF FINA 5.25% 12/15/19
5,835,000.0000 USD 5,980,875.00
SPRINGLEAF FINA 8.25% 12/15/20
23,219,000.0000 USD 25,598,947.50
SPRINGLEAF FIN 6.125% 05/15/22
12,833,000.0000 USD 13,185,907.50
SPRINGLEAF FIN 5.625% 03/15/23
18,900,000.0000 USD 18,900,000.00
SPRINGLEAF FIN 6.875% 03/15/25
10,705,000.0000 USD 10,798,668.75
証券名 数量 通貨 時価（米ドル）
SLFT 2017-AA A 2.68% 07/15/30
22,700,000.0000 USD 22,298,446.08
SPRINT CAPITAL C 6.9% 05/01/19
33,951,000.0000 USD 35,054,407.50
SPRINT COMMUNICATI 9% 11/15/18
349,000.0000 USD 359,906.25
SPRINT COMMUNICATI 7% 08/15/20
17,292,000.0000 USD 18,326,061.60
SPRINT CORP 7.25% 09/15/21
24,594,000.0000 USD 26,195,315.34
SPRINT CORP 7.625% 03/01/26
5,788,000.0000 USD 6,236,570.00
SPRINT SPECTRUM 3.36% 09/20/21
4,375,000.0000 USD 4,375,000.00
SPRINT SPECTRU 4.738% 03/20/25
4,000,000.0000 USD 4,025,000.00
SPRINT SPECTRU 5.152% 03/20/28
7,400,000.0000 USD 7,492,500.00
STANDARD INDUST 4.75% 01/15/28
1,504,000.0000 USD 1,410,000.00
STARM 2007-3 2A1 V/R 06/25/37
11,415,374.0200 USD 11,153,366.07
STARWOOD PROPERTY 5% 12/15/21
500,000.0000 USD 506,250.00
STARWOOD PROPER 4.75% 03/15/25
1,152,000.0000 USD 1,114,560.00
STARWOOD PROPE 3.625% 02/01/21
8,000,000.0000 USD 7,880,000.00
SWH 2017-1 A V/R 10/17/19
11,757,050.1600 USD 11,811,809.80
SWH 2017-1 B V/R 10/17/19
1,400,000.0000 USD 1,405,891.76
SWH 2017-1 C V/R 10/17/19
4,727,000.0000 USD 4,742,870.90
SWH 2017-1 D V/R 10/17/19
8,600,000.0000 USD 8,684,813.20
STEARNS HOLDIN 9.375% 08/15/20
1,580,000.0000 USD 1,611,600.00
SMPT 2017-MONT A V/R 08/20/19
26,300,000.0000 USD 26,367,338.52
SMPT 2017-MONT B V/R 08/20/19
11,300,000.0000 USD 11,332,650.22
STORE CAPITAL CO 4.5% 03/15/28
748,000.0000 USD 734,879.56
SASC 2005-WF4 M5 V/R 11/25/35
19,865,000.0000 USD 19,785,996.90
SARM 2005-9 2A1 V/R 05/25/35
137,198.7000 USD 114,823.99
SARM 2005-15 3A1 V/R 07/25/35
4,278,191.8200 USD 3,473,098.58
SARM 2005-16XS M V/R 08/25/35
15,639,390.1100 USD 13,375,198.97
SARM 2005-19XS 1 V/R 10/25/35
11,001,872.9200 USD 10,769,587.08
SAIL 2006-3 A5 V/R 06/25/36
14,525,149.1900 USD 14,140,009.05
SAIL 2004-1 A3 V/R 02/25/34
34,304,145.6400 USD 34,353,794.03
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SAIL 2004-BNC2 A V/R 12/25/34
12,273,458.9900 USD 12,143,114.86
SAIL 2005-3 M3 V/R 04/25/35
4,440,000.0000 USD 4,427,735.39
SAMI 2002-AR3 A1 V/R 09/19/32 67,154.7100 USD 65,843.08
WFHET 2004-1 1A V/R 04/25/34
8,024,530.2500 USD 7,848,099.72
SAMI 2005-AR1 M V/R 04/19/35
4,800,838.5700 USD 4,666,968.15
SASC 2006-OPT1 A V/R 04/25/36
1,110,448.1200 USD 1,098,170.56
SASC 2006-NC1 A7 V/R 05/25/36
17,123,401.2400 USD 16,342,430.31
SAMI 2007-AR3 1A V/R 04/25/37
44,343,718.6100 USD 42,666,257.82
SASC 2007-TC1 M1 V/R 04/25/31
8,945,000.0000 USD 8,721,909.91
SUNOCO LOGISTIC 5.95% 12/01/25
760,000.0000 USD 819,243.76
SUNOCO LP/FINA 4.875% 01/15/23
1,110,000.0000 USD 1,087,800.00
SCML 2017-SBC6 A V/R 04/25/23
3,034,117.5800 USD 3,065,235.19
T-MOBILE USA IN 4.75% 02/01/28
364,000.0000 USD 352,170.00
TECH DATA CORP 3.7% 02/15/22
2,327,000.0000 USD 2,292,069.73
TECH DATA CORP 4.95% 02/15/27
910,000.0000 USD 889,325.28
TENET HEALTHCA 4.625% 07/15/24
1,702,000.0000 USD 1,648,812.50
ANDEAVOR LOGIS L 5.5% 10/15/19
200,000.0000 USD 205,630.00
TEXAS ST PUBLIC 8.25% 07/01/24
500,000.0000 USD 510,225.00
TEXTRON INC V/R 11/10/20
3,770,000.0000 USD 3,771,729.49
TIME WARNER INC 3.8% 02/15/27
384,000.0000 USD 371,932.60
TIMES SQUARE H 8.528?08/01/26
1,951,857.8200 USD 2,292,189.02
TOPBUILD ESCRO 5.625% 05/01/26
1,079,000.0000 USD 1,085,743.75
TRANSCONT GAS PI 4.6% 03/15/48
568,000.0000 USD 546,216.65
TRONOX INC 6.5% 04/15/26
375,000.0000 USD 372,187.50
TRUMN 2006-1 A V/R 3/25/36
3,325,584.7400 USD 3,272,157.56
UDR INC 4.625% 01/10/22
103,000.0000 USD 106,141.53
UDR INC 3.5% 01/15/28
410,000.0000 USD 386,662.44
UNITED AIR 2016- 3.1% 07/07/28
262,876.4700 USD 252,045.78
US TIPS 2.375% 01/15/25
26,176,868.6000 USD 29,030,012.47
US TREAS BDS 2.25% 08/15/46
100,000.0000 USD 83,578.17
US TREAS BDS 3% 02/15/47
(3,528,000.0000) USD (3,444,485.61)
証券名 数量 通貨 時価（米ドル）
US TREAS BDS 3% 02/15/47
3,528,000.0000 USD 3,444,485.61
US TREAS BDS 2.75% 08/15/47
2,830,000.0000 USD 2,625,654.11
US TREAS NTS 1.375% 08/31/23
56,200,000.0000 USD 52,158,453.99
US TREAS NTS 2.125% 07/31/24
21,800,000.0000 USD 20,850,082.00
US TREAS NTS 2.125% 09/30/24
117,000,000.0000 USD 111,725,859.96
US TREAS NTS 2.25% 10/31/24
203,550,000.0000 USD 195,714,120.88
US TREAS NTS 2.75% 02/15/24
2,800,000.0000 USD 2,783,593.74
US TREAS NTS 2% 10/31/21
2,700,000.0000 USD 2,637,404.31
US TREAS NTS 2.25% 11/15/24
63,300,000.0000 USD 60,838,470.62
US TREAS NTS 2.125% 12/31/21
30,200,000.0000 USD 29,588,921.72
US TREASURY 1.5% 01/31/22
200,000.0000 USD 191,339.84
US TREAS NTS 2% 02/15/25
11,021,000.0000 USD 10,402,360.30
US TREAS NTS 1.75% 03/31/22
9,300,000.0000 USD 8,962,875.00
US TIPS 0.125% 04/15/20
1,169,388.0000 USD 1,160,077.25
US TREAS NTS 2% 08/15/25
1,400,000.0000 USD 1,314,933.59
WI TREASURY SEC 1.875% 08/31/22
24,200,000.0000 USD 23,328,422.00
US TREAS NTS 1.75% 09/30/22
11,500,000.0000 USD 11,015,742.13
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREAS NTS 1.625% 02/15/26
2,200,000.0000 USD 1,999,378.90
US TIPS 0.625% 07/15/21
77,320.6000 USD 77,752.48
US TREAS NTS 2.125% 08/15/21 65,100,000.0000 USD 63,965,835.61
WI US TREAS NTS 1.75% 5/15/22
5,400,000.0000 USD 5,197,394.54
US TREAS NTS 1.125% 09/30/21
37,390,000.0000 USD 35,486,923.78
US TREAS NTS 2% 11/15/26
800,000.0000 USD 742,640.62
US TREAS NTS 1.75% 11/30/21
26,400,000.0000 USD 25,545,093.82
US TREAS NTS 2.25% 12/31/23
89,100,000.0000 USD 86,298,222.88
US TIPS 0.375% 01/15/27
5,153.0500 USD 4,982.67
US TREAS NTS 2.25% 02/15/27
28,000,000.0000 USD 26,477,500.00
US TREAS NTS 2.5% 05/15/24
98,000,000.0000 USD 95,950,038.94
US TREAS NTS 2.375% 05/15/27
5,836,000.0000 USD 5,569,276.59
US TREAS NTS 2.125% 06/30/22
19,600,000.0000 USD 19,125,312.50
US TREAS NTS 2% 07/31/22
7,400,000.0000 USD 7,178,578.09
US TREAS NTS 2% 05/31/24
33,500,000.0000 USD 31,855,752.00
US TREAS NTS 2% 06/30/24
142,800,000.0000 USD 135,682,312.50
UNIVISION COMM 5.125% 02/15/25
14,170,000.0000 USD 13,142,675.00
USBR 2016-1 A V/R 09/25/27
1,400,857.4500 USD 1,404,289.55
USBR 2017-1 A V/R 01/25/57
12,914,733.9900 USD 12,948,441.45
VOLT 2017-NP11 A V/R 10/25/47
4,181,170.1300 USD 4,174,893.78
VOLT 2017-NPL6 A V/R 05/26/20
3,634,690.6500 USD 3,620,925.35
VENTAS REALTY L 3.25% 10/15/26
100,000.0000 USD 92,197.16
VEREIT OPERATIN 3.95% 08/15/27
380,000.0000 USD 352,604.06
VERIZON COMMUNI 5.25% 03/16/37
1,690,000.0000 USD 1,765,520.30
VBTOW 2016-2A 5.193% 10/15/21
393,624.1900 USD 398,452.38
VIASAT INC 5.625% 09/15/25
3,698,000.0000 USD 3,522,345.00
VICI PROP 1 / VICI 8% 10/15/23
4,736,086.0000 USD 5,292,576.11
VMWARE INC 2.3% 08/21/20
760,000.0000 USD 740,266.96
VMWARE INC 2.95% 08/21/22
5,690,000.0000 USD 5,461,757.60
VMWARE INC 3.9% 08/21/27
540,000.0000 USD 507,565.70
VOLKSWAGEN GROU 1.65% 05/22/18
300,000.0000 USD 299,872.34
VOLT 2017-NPL7 A V/R 06/25/47
25,946,432.8800 USD 25,861,370.09
WFCG 2015-BXRP } V/R 11/15/16 3,454,736.6100 USD 3,452,721.81
VORNADO REALTY L 3.5% 01/15/25 528,000.0000 USD 501,448.61
WFRBS 2014-C19 X V/R 03/15/47 8,800,000.0000 USD 220,916.96
WABR 2016-BOCA A V/R 06/15/18
6,100,000.0000 USD 6,104,266.34
WAMU 2005-AR1 A3 V/R 01/25/45
169,629.5400 USD 163,957.25
WMALT 2006-AR8 3 V/R 10/25/46
21,420,018.8100 USD 14,718,172.59
WELLS FARGO & COMP 3% 10/23/26
2,810,000.0000 USD 2,586,577.21
WELLS FARGO & COM V/R 02/11/22 6,670,000.0000 USD 6,741,505.60
WFHET 2006-2 M1 V/R 07/25/36 10,000,000.0000 USD 9,842,907.00
WFHET 2007-1 A2 V/R 03/25/37 3,012,991.3800 USD 2,612,982.12
WFMBS 2006-AR7 1 V/R 05/25/36
28,865,452.1600 USD 29,260,366.18
証券名 数量 通貨 時価（米ドル）
WFMBS 2006-AR14 V/R 10/25/36
652,304.3800 USD 622,744.49
WELLTOWER INC 4.25% 04/15/28
592,000.0000 USD 582,942.76
WESTERN DIGITAL 4.75% 02/15/26
5,260,000.0000 USD 5,200,825.00
WESTMORELAND CO 8.75% 01/01/22
685,000.0000 USD 236,325.00
WEWORK COS INC 7.875% 05/01/25
1,868,000.0000 USD 1,830,640.00
141/214
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WYNDHAM WORLDWID 4.5% 04/01/27
203,000.0000 USD 200,474.58
WYNDHAM WORLDWI 4.15% 04/01/24
179,000.0000 USD 177,920.21
ZIMMER BIOMET 3.375% 11/30/21 124,000.0000 USD 123,097.77
RIO OIL FINANCE 9.75% 01/06/27
381,366.1400 USD 423,316.42
CASH COLLATERAL V/R 12/31/49
380,000.0000 USD 380,000.00
CASH COLLATERAL V/R 12/31/49
(11,360,000.0000) USD (11,360,000.00)
CASH COLLATERAL V/R 12/31/49
2,317,000.0000 USD 2,317,000.00
CASH COLL ISDA V/R 12/31/49
570,000.0000 USD 570,000.00
CASH COLLATERAL ISDA V/R 12/31/49
2,750,000.0000 USD 2,750,000.00
CASH COLL ISDA V/R 12/31/49
370,000.0000 USD 370,000.00
CASH COLLATERAL ISDA BRC
3,110,000.0000 USD 3,110,000.00
CASH COLLATERAL V/R 12/31/49
(2,910,000.0000) USD (2,910,000.00)
CASH COLLATERAL V/R 12/31/49
1,640,000.0000 USD 1,640,000.00
CASH COLLATERAL ISDA FBF
410,000.0000 USD 410,000.00
CASH COLLATERAL CME CDS FOB USD
251,000.0000 USD 251,000.00
CASH COLLATERAL CME FOB
5,470,000.0000 USD 5,470,000.00
CASH COLLATERAL V/R 12/31/49
840,000.0000 USD 840,000.00
CASH COLLATERAL FOB USD
485,000.0000 USD 485,000.00
CASH COLLATERAL ISDA GLM
(2,450,000.0000) USD (2,450,000.00)
CASH COLLATERAL V/R 12/31/49
110,000.0000 USD 110,000.00
CASH COLLATERAL V/R 12/31/49
330,000.0000 USD 330,000.00
CASH COLLATERAL ISDA GST
370,000.0000 USD 370,000.00
CASH COLLATERAL ISDA JPM USD
(5,070,000.0000) USD (5,070,000.00)
CASH COLLATERAL CME JPS
280,000.0000 USD 280,000.00
CASH COLLATERAL ISDA JPM USD
983,000.0000 USD 983,000.00
CASH COLLATERAL ISDA MEI
(30,000.0000) USD (30,000.00)
CASH COLLATERAL CME MSB
(9,120,000.0000) USD (9,120,000.00)
CASH COLLATERAL ISDA MYC
1,040,000.0000 USD 1,040,000.00
CASH COLLATERAL ISDA MYC
(893,000.0000) USD (893,000.00)
CASH COLLATERAL USD RBS
(470,000.0000) USD (470,000.00)
CASH COLLATERAL SAL FOB
2,470,000.0000 USD 2,470,000.00
CASH COLL ISDA V/R 12/31/49
3,980,000.0000 USD 3,980,000.00
CASH COLLATERAL V/R 12/31/49 3,560,000.0000 USD 3,560,000.00
CASH COLLATERAL CME BOS USD (26,440,000.0000) USD (26,440,000.00)
CASH COLLATERAL ISDA UAG (25,030,000.0000) USD (25,030,000.00)
CASH COLLATERAL WFS USD
700,000.0000 USD 700,000.00
T/L IHEARTCOMMUNI ZCP 01/30/19
31,027,000.0000 USD 24,750,486.12
T/L CLEAR CHANNEL 0% 07/30/19
2,700,000.0000 USD 2,160,000.00
T/L CHRYSLER GROU ZCP 12/31/18
757,832.3100 USD 760,863.64
T/L DAVITA HEALTH 0% 6/18/21 192,500.0000 USD 194,562.45
T/L AWAS AVIATION 0% 10/2/21 772,500.0000 USD 777,791.61
T/L CHS/COMMUNITY 0% 12/31/19 2,960,000.0000 USD 2,917,038.56
T/L CHS/COMM HEALTH 0% 1/27/21
3,090,000.0000 USD 3,001,935.00
T/L CHENIERE ENERG 0% 02/25/20
1,350,000.0000 USD 1,350,843.75
T/L MGM GROWTH 0% 04/25/23
607,600.0000 USD 612,157.00
T/L DIAMOND RESORTS INTERNATIONAL INC 0%
2,066,018.8900 USD 2,084,871.31
09/02/23
T/L HILTON WORLDWI 0% 10/25/23
11,723,124.2600 USD 11,826,920.80
T/L SERTA SIMMONS 0% 11/08/23
197,500.0000 USD 179,527.50
T/L VISTA OPERAT 0% 08/04/23
427,480.4500 USD 429,312.63
T/L VISTA OPERAT 0% 08/04/23
75,945.8900 USD 76,570.85
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EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T/L VISTRA OPERATI 0% 12/14/23
446,250.0000 USD 449,987.34
T/L PRESTIGE BRAND 0% 01/26/24
69,000.1400 USD 69,488.87
T/L GARTNER TLB 0% 04/05/24 127,710.0000 USD 128,667.83
T/L REYNOLDS GROUP 0% 02/05/23
197,006.2500 USD 198,450.31
T/L SPRINT COMM 0% 02/02/24
4,163,458.6600 USD 4,179,071.63
証券名 数量 通貨 時価（米ドル）
T/L KINETIC CONCEP 0% 02/02/24
9,428,529.8700 USD 9,497,772.99
T/L ANCESTRY COM 0% 10/19/23
1,182,969.7000 USD 1,189,994.17
T/L UNIVISION COMM 0% 03/15/24
26,383,993.0500 USD 26,056,013.63
T/L RPI FINANCE 0% 03/27/23
7,135,846.5400 USD 7,175,350.59
T/L CENTURYLINK INC 0% 1/31/25
7,780,000.0000 USD 7,674,845.52
T/L BWAY HOLDING 0% 04/03/24
387,075.0000 USD 389,897.55
T/L VERTIV GROUP 0% 11/30/2023
250,862.0700 USD 251,332.44
T/L CAESARS ENTER 0% 10/07/24
2,294,250.0000 USD 2,301,658.13
T/L NIELSEN FINANC 0% 10/04/23
395,505.0000 USD 398,193.25
T/L SEQUA CORP ZCP 11/28/2021
3,826,348.6800 USD 3,878,960.97
T/L SEQUA CORP ZCP 04/28/22
650,000.0000 USD 662,187.50
T/L CITYCENTER HOL 0% 04/18/24
297,750.0000 USD 299,727.36
T/L ALMONDE INC 0% 6/13/2024
(0.0100) USD (0.01)
T/L POST HOLDINGS 0.0% 5/24/24
1,460,425.0000 USD 1,468,336.12
T/L FRONTIER COMMU 0% 6/15/24
7,462,406.0200 USD 7,383,117.96
T/L FIRST DATA COR 0% 07/08/22
3,000,000.0000 USD 3,013,767.00
T/L NEXSTAR BROAD 0% 01/17/24
455,151.0300 USD 457,540.57
T/L MISSION BROAD 0% 01/17/24
58,449.1400 USD 58,756.00
T/L CASTLELAKE 0% 7/12/24
3,537,283.0200 USD 3,524,707.84
T/L HD SUPPLY 0% 08/01/2024
319,200.0000 USD 321,195.00
T/L PAREXEL INTER 0% 09/27/24
398,000.0000 USD 400,039.75
T/L ACCUDYNE INDUS 0% 08/18/24
597,000.0000 USD 601,150.94
T/L NATURES BOUNTY 0% 09/26/24
497,500.0000 USD 423,496.88
T/L MH SUB I LLC 0% 09/13/24
1,004,950.0000 USD 1,006,729.77
T/L HD SUPPLY INC 0% 10/17/23
197,507.5000 USD 199,081.44
T/L QUINTILES IMS 0% 1/17/25
10,149,000.0000 USD 10,212,431.25
T/L BEACON ROOF 0% 01/02/2025
490,000.0000 USD 493,277.12
T/L TRONOX FINANCE 0% 09/23/24
363,168.6100 USD 367,351.59
T/L GOLDEN NUGGET 0% 10/04/23
30,000.0000 USD 30,164.07
T/L AVANTOR PERFOR 0% 11/21/24
687,400.0000 USD 695,133.25
T/L TRAVERSE MIDST 0% 09/27/24
233,703.7000 USD 235,273.96
T/L AIR MEDICAL GR 0% 09/26/24
997,750.0000 USD 1,009,865.68
T/L MULTI COLOR CO 0% 10/31/24
174,562.5000 USD 175,599.05
T/L WEST CORPORATI 0% 10/10/24
214,183.4300 USD 215,426.55
T/L CAESARS RESORT 0% 10/2/24
5,370,750.0000 USD 5,422,217.90
T/L TRONOX BLOCKE 0% 09/23/24
135,706.3900 USD 137,269.46
T/L UPC FINANCING 0% 1/15/26
730,000.0000 USD 732,623.62
T/L DELL INTL LLC 0% 9/7/23
2,535,747.2700 USD 2,546,615.48
T/L CENTENE CORPOR 0% 10/16/18
26,400,000.0000 USD 26,400,000.00
T/L UNITYMEDIA 0% 01/15/2026
1,000,000.0000 USD 1,000,938.00
T/L TERRAFORM POWER 0% 11/8/22
199,500.0000 USD 200,996.25
T/L CALIFORNIA RES 0% 12/31/22
1,050,000.0000 USD 1,071,000.00
T/L CAMELOT FINAN ZCP 10/03/23
197,014.9600 USD 198,615.71
143/214
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T/L BMC SOFTWARE 0% 9/10/2022
18,275,954.4400 USD 18,363,569.37
T/L SINCLAIR TELE ZCP 12/12/24
5,700,000.0000 USD 5,732,655.30
T/L ARAMARK 0% 03/11/2025 997,750.0000 USD 1,005,544.42
T/L VICI PROPER 0% 12/20/24
3,627,272.7300 USD 3,645,659.38
T/L MEREDITH CORP 0% 1/31/25
600,000.0000 USD 604,541.40
T/L CHARTER 0% 04/30/2025
5,638,477.3100 USD 5,675,674.34
T/L IRB HOLDING C ZCP 02/05/25
700,000.0000 USD 707,875.00
T/L CROWN HOLDINGS 0% 1/29/25
900,000.0000 USD 909,351.90
T/L BARRACUDA NETWO 0% 2/12/25
300,000.0000 USD 302,062.50
T/L CSC HOLDINGS .00% 01/25/26
1,600,000.0000 USD 1,609,200.00
T/L SYNIVERSE 0% 2/9/23
750,000.0000 USD 758,984.25
T/L SS&C TECH 0% 2/28/25
7,000,000.0000 USD 7,054,446.00
T/L GENWORTH FINAN 0% 02/28/23
400,000.0000 USD 406,750.00
T/L SS&C TECHNOLOG 0% 02/28/25
5,000,000.0000 USD 5,038,890.00
T/L HCA INC 0% 03/07/25
2,991,051.1000 USD 3,025,116.18
T/L HCA INC0% 03/17/23
830,588.2200 USD 836,428.09
T/L GREENSKY HOLD LLC 03/27/25
4,900,000.0000 USD 4,918,375.00
証券名 数量 通貨 時価（米ドル）
T/L LAS VEGAS SAN ZCP 03/29/25
2,586,685.3000 USD 2,602,314.05
T/L PISCES MIDCO0% 03/28/25
3,500,000.0000 USD 3,540,103.00
T/L WYNDHAM 0% 3/28/25
1,400,000.0000 USD 1,412,104.40
T/L KFC HOLDING CO 0% 03/28/25
1,083,555.0000 USD 1,093,036.11
T/L ABC SUPPLY CO 0% 10/31/23
1,687,218.0400 USD 1,692,385.99
T/L SBA SENIOR FI 0% 04/04/25
500,000.0000 USD 501,992.00
T/L GOLDEN NU 0% 10/4/23
30,000.0000 USD 30,202.50
T/L CEOC LLC 0% 10/07/24
2,114,750.0000 USD 2,121,578.53
CDX NA 00.110 SP 05/25/2046 BOFAUS6S LONG
18,633,491.2200 USD 17,173,867.80
CDX NA 00.110 SP 05/25/2046 BOFAUS6S SHORT
(18,633,491.2200) USD (18,633,491.22)
CDX NA 00.500 SP 01/17/2047 CSFPGB2L SHORT
(1,300,000.0000) USD (1,300,000.00)
CDX NA 00.500 SP 01/17/2047 CSFPGB2L LONG
1,300,000.0000 USD 1,311,715.07
CDX NA 00.500 SP 05/11/2063 CSFPGB2L LONG
2,468,306.5200 USD 2,487,895.12
CDX NA 00.500 SP 05/11/2063 CSFPGB2L SHORT
(2,468,306.5200) USD (2,468,306.52)
CDS XS0114288789 01.000 SP 06/20/2019
4,000,000.0000 USD 4,014,439.64
CITIUS33XXX LONG
CDS XS0114288789 01.000 SP 06/20/2019
(4,000,000.0000) USD (4,000,000.00)
CITIUS33XXX SHORT
CDX NA 00.500 SP 01/17/2047 CSFPGB2L LONG
3,000,000.0000 USD 3,027,034.77
CDX NA 00.500 SP 01/17/2047 CSFPGB2L SHORT
(3,000,000.0000) USD (3,000,000.00)
CDX NA 00.500 SP 05/11/2063 BOFAUS6S LONG
1,480,983.9100 USD 1,492,737.07
CDX NA 00.500 SP 05/11/2063 BOFAUS6S SHORT
(1,480,983.9100) USD (1,480,983.91)
CDX NA 00.500 SP 01/17/2047 BOFAUS6S SHORT
(1,500,000.0000) USD (1,500,000.00)
CDX NA 00.500 SP 01/17/2047 BOFAUS6S LONG
1,500,000.0000 USD 1,513,517.39
CDX NA 00.500 SP 01/17/2047 GSILGB2X LONG
3,400,000.0000 USD 3,430,639.41
CDX NA 00.500 SP 01/17/2047 GSILGB2X SHORT
(3,400,000.0000) USD (3,400,000.00)
CDS XS0114288789 01.000 SP 06/20/2019
(1,700,000.0000) USD (1,700,000.00)
CHASUS33XXX SHORT
CDS XS0114288789 01.000 SP 06/20/2019
1,700,000.0000 USD 1,706,136.85
CHASUS33XXX LONG
CDX NA 00.500 SP 01/17/2047 DEUTGB2L SHORT
(5,600,000.0000) USD (5,600,000.00)
144/214
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CDX NA 00.500 SP 01/17/2047 DEUTGB2L LONG
5,600,000.0000 USD 5,650,464.90
CDS XS0114288789 01.000 SP 06/20/2019
200,000.0000 USD 200,721.98
GSILGB2XXXX LONG
CDS XS0114288789 01.000 SP 06/20/2019
(200,000.0000) USD (200,000.00)
GSILGB2XXXX SHORT
CDX NA 00.500 SP 05/11/2063 BOFAUS6NGFX LONG
98,732.2600 USD 99,515.80
CDX NA 00.500 SP 05/11/2063 BOFAUS6NGFX SHORT
(98,732.2600) USD (98,732.26)
CDX NA 00.500 SP 01/17/2047 MSCSUS33 LONG
800,000.0000 USD 807,209.27
CDX NA 00.500 SP 01/17/2047 MSCSUS33 SHORT
(800,000.0000) USD (800,000.00)
CDX NA 00.500 SP 01/17/2047 CSFPGB2L SHORT
(600,000.0000) USD (600,000.00)
CDX NA 00.500 SP 01/17/2047 CSFPGB2L LONG
600,000.0000 USD 605,406.95
CDS XS0114288789 01.000 SP 06/20/2019
100,000.0000 USD 100,360.99
BARCGB33XXX LONG
CDS XS0114288789 01.000 SP 06/20/2019
(100,000.0000) USD (100,000.00)
BARCGB33XXX SHORT
CDX NA 00.500 SP 05/11/2063 CSFPGB2L SHORT
(2,468,306.5200) USD (2,468,306.52)
CDX NA 00.500 SP 05/11/2063 CSFPGB2L LONG
2,468,306.5200 USD 2,487,895.12
CDX NA 00.500 SP 01/17/2047 BOFAUS6NGFX LONG
2,000,000.0000 USD 2,018,023.18
CDX NA 00.500 SP 01/17/2047 BOFAUS6NGFX SHORT
(2,000,000.0000) USD (2,000,000.00)
CDX NA 00.500 SP 05/11/2063 BOFAUS6NGFX SHORT
(1,974,645.2100) USD (1,974,645.21)
CDX NA 00.500 SP 05/11/2063 BOFAUS6NGFX LONG
1,974,645.2100 USD 1,990,316.09
CDS XS0114288789 01.000 SP 06/20/2024
(200,000.0000) USD (200,000.00)
CITIUS33XXX SHORT
CDS XS0114288789 01.000 SP 06/20/2024
200,000.0000 USD 194,397.80
CITIUS33XXX LONG
CDS XS0114288789 01.000 SP 09/20/2024
300,000.0000 USD 290,617.76
BOFAUS6NGFX LONG
CDS XS0114288789 01.000 SP 09/20/2024
(300,000.0000) USD (300,000.00)
BOFAUS6NGFX SHORT
証券名 数量 通貨 時価（米ドル）
CDS XS0114288789 01.000 SP 09/20/2024
(900,000.0000) USD (900,000.00)
CITIUS33XXX SHORT
CDS XS0114288789 01.000 SP 09/20/2024
900,000.0000 USD 871,853.29
CITIUS33XXX LONG
CDS XS0114288789 01.000 SP 09/20/2024
300,000.0000 USD 290,617.76
BARCGB33XXX LONG
CDS XS0114288789 01.000 SP 09/20/2024
(300,000.0000) USD (300,000.00)
BARCGB33XXX SHORT
CDX NA 00.500 SP 05/11/2063 MSCSUS33 LONG
9,873,224.8900 USD 9,951,579.30
CDX NA 00.500 SP 05/11/2063 MSCSUS33 SHORT
(9,873,224.8900) USD (9,873,224.89)
CDX NA 00.500 SP 01/17/2047 CSFPGB2L LONG
10,000,000.0000 USD 10,090,115.90
CDX NA 00.500 SP 01/17/2047 CSFPGB2L SHORT
(10,000,000.0000) USD (10,000,000.00)
CDS US85171RAA23 05.000 SP 09/20/2021
400,000.0000 USD 445,055.89
BARCGB33XXX LONG
CDS US85171RAA23 05.000 SP 09/20/2021
(400,000.0000) USD (400,000.00)
BARCGB33XXX SHORT
CDS US85171RAA23 05.000 SP 12/20/2019
200,000.0000 USD 214,314.59
GSILGB2XXXX LONG
145/214
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CDS US85171RAA23 05.000 SP 12/20/2019
(200,000.0000) USD (200,000.00)
GSILGB2XXXX SHORT
CDS US71645WAH43 01.000 SP 12/20/2019
(1,950,000.0000) USD (1,950,000.00)
BNPAFRPPXXX SHORT
CDS US71645WAH43 01.000 SP 12/20/2019
1,950,000.0000 USD 1,957,312.58
BNPAFRPPXXX LONG
CDS US71645WAH43 01.000 SP 12/20/2019
1,150,000.0000 USD 1,154,312.55
GSILGB2XXXX LONG
CDS US71645WAH43 01.000 SP 12/20/2019
(1,150,000.0000) USD (1,150,000.00)
GSILGB2XXXX SHORT
CDS US71645WAH43 01.000 SP 12/20/2019
770,000.0000 USD 772,887.53
BARCGB33XXX LONG
CDS US71645WAH43 01.000 SP 12/20/2019
(770,000.0000) USD (770,000.00)
BARCGB33XXX SHORT
CDS US71645WAH43 01.000 SP 12/20/2019
(100,000.0000) USD (100,000.00)
CHASUS33XXX SHORT
CDS US71645WAH43 01.000 SP 12/20/2019
100,000.0000 USD 100,375.00
CHASUS33XXX LONG
CDS US71645WAH43 01.000 SP 12/20/2019
200,000.0000 USD 200,750.01
CITIUS33XXX LONG
CDS US71645WAH43 01.000 SP 12/20/2019
(200,000.0000) USD (200,000.00)
CITIUS33XXX SHORT
CDS US71645WAH43 01.000 SP 12/20/2019
(1,000,000.0000) USD (1,000,000.00)
MSCSUS33XXX SHORT
CDS US71645WAH43 01.000 SP 12/20/2019
1,000,000.0000 USD 1,003,750.04
MSCSUS33XXX LONG
CDS US71645WAH43 01.000 SP 03/20/2020
(400,000.0000) USD (400,000.00)
BNPAFRPPXXX SHORT
CDS US71645WAH43 01.000 SP 03/20/2020
400,000.0000 USD 401,352.67
BNPAFRPPXXX LONG
CDS US71645WAH43 01.000 SP 03/20/2020
200,000.0000 USD 200,676.33
GSILGB2XXXX LONG
CDS US71645WAH43 01.000 SP 03/20/2020
(200,000.0000) USD (200,000.00)
GSILGB2XXXX SHORT
CDS XS0114288789 01.000 SP 03/20/2020
100,000.0000 USD 100,428.74
GSILGB2XXXX LONG
CDS XS0114288789 01.000 SP 03/20/2020
(100,000.0000) USD (100,000.00)
GSILGB2XXXX SHORT
CDX HY24 5Y 05.000 NA 06/20/2020 CSFBUS33 FIXED
39,330,000.0000 USD 41,855,064.66
CDX HY24 5Y 05.000 NA 06/20/2020 CSFBUS33 FLOAT (39,330,000.0000) USD (39,330,000.00)
CDS US71645WAH43 01.000 SP 09/20/2020
160,000.0000 USD 160,073.37
GSILGB2XXXX LONG
CDS US71645WAH43 01.000 SP 09/20/2020
(160,000.0000) USD (160,000.00)
GSILGB2XXXX SHORT
証券名 数量 通貨 時価（米ドル）
CDS XS0114288789 01.000 SP 09/20/2020
1,000,000.0000 USD 1,003,805.31
CHASUS33XXX LONG
CDS XS0114288789 01.000 SP 09/20/2020
(1,000,000.0000) USD (1,000,000.00)
CHASUS33XXX SHORT
146/214
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CDX NA 00.500 SP 10/17/2057 CSFPGB2L SHORT
(2,900,000.0000) USD (2,900,000.00)
CDX NA 00.500 SP 10/17/2057 CSFPGB2L LONG
2,900,000.0000 USD 2,915,504.82
CDX NA 00.500 SP 10/17/2057 GSILGB2X LONG 13,800,000.0000 USD 13,873,781.56
CDX NA 00.500 SP 10/17/2057 GSILGB2X SHORT
(13,800,000.0000) USD (13,800,000.00)
CDX NA 00.500 SP 10/17/2057 MLILGB3L SHORT
(1,300,000.0000) USD (1,300,000.00)
CDX NA 00.500 SP 10/17/2057 MLILGB3L LONG
1,300,000.0000 USD 1,306,950.44
CDX NA 00.500 SP 10/17/2057 MLILGB3L LONG
14,900,000.0000 USD 14,979,662.70
CDX NA 00.500 SP 10/17/2057 MLILGB3L SHORT
(14,900,000.0000) USD (14,900,000.00)
CDX EM24 ICE 01.000 NA 12/20/2020 CSFBUS33 FIXED
736,000.0000 USD 741,358.08
CDX EM24 ICE 01.000 NA 12/20/2020 CSFBUS33 FLOAT
(736,000.0000) USD (736,000.00)
CDS XS0114288789 01.000 SP 12/20/2020
790,000.0000 USD 792,462.71
BOFAUS6NGFX LONG
CDS XS0114288789 01.000 SP 12/20/2020
(790,000.0000) USD (790,000.00)
BOFAUS6NGFX SHORT
CDS XS0114288789 01.000 SP 12/20/2020
(800,000.0000) USD (800,000.00)
BARCGB33XXX SHORT
CDS XS0114288789 01.000 SP 12/20/2020
800,000.0000 USD 802,493.88
BARCGB33XXX LONG
CDS XS0114288789 01.000 SP 12/20/2020
(2,200,000.0000) USD (2,200,000.00)
CITIUS33XXX SHORT
CDS XS0114288789 01.000 SP 12/20/2020
2,200,000.0000 USD 2,206,858.17
CITIUS33XXX LONG
CDS XS0114288789 01.000 SP 12/20/2020
(100,000.0000) USD (100,000.00)
MSCSUS33XXX SHORT
CDS XS0114288789 01.000 SP 12/20/2020
100,000.0000 USD 100,311.74
MSCSUS33XXX LONG
CDX NA HY 25 05.000 NA 12/20/2020 CSFBUS33 FIXED
47,808,000.0000 USD 51,016,538.30
CDX NA HY 25 05.000 NA 12/20/2020 CSFBUS33 FLOAT
(47,808,000.0000) USD (47,808,000.00)
CDX NA 00.500 SP 10/17/2057 DEUTSCHE BAN LONG
8,800,000.0000 USD 8,847,049.11
CDX NA 00.500 SP 10/17/2057 DEUTSCHE BAN SHORT
(8,800,000.0000) USD (8,800,000.00)
CDX NA 00.500 SP 01/17/2047 MERRILL LY SHORT
(1,200,000.0000) USD (1,200,000.00)
CDX NA 00.500 SP 01/17/2047 MERRILL LY LONG
1,200,000.0000 USD 1,210,813.91
CDX NA 00.500 SP 10/17/2057 UBSWUS33 SHORT (1,600,000.0000) USD (1,600,000.00)
CDX NA 00.500 SP 10/17/2057 UBSWUS33 LONG 1,600,000.0000 USD 1,608,554.38
CDX 137BENAI7 00.500 SP 09/17/2058 MLILGB3L
(15,600,000.0000) USD (15,600,000.00)
SHORT
CDX 137BENAI7 00.500 SP 09/17/2058 MLILGB3L LONG
15,600,000.0000 USD 15,632,281.55
CDX NA 00.500 SP 09/17/2058 MSCSUS33 LONG
10,500,000.0000 USD 10,521,727.97
CDX NA 00.500 SP 09/17/2058 MSCSUS33 SHORT
(10,500,000.0000) USD (10,500,000.00)
CDX NA 00.500 SP 01/17/2047 UBSWUS33 SHORT
(600,000.0000) USD (600,000.00)
CDX NA 00.500 SP 01/17/2047 UBSWUS33 LONG
600,000.0000 USD 605,406.95
CDX NA 00.500 SP 09/17/2058 GSILGB2X LONG
47,200,000.0000 USD 47,297,672.38
CDX NA 00.500 SP 09/17/2058 GSILGB2X SHORT
(47,200,000.0000) USD (47,200,000.00)
CDX NA 00.500 SP 09/17/2058 DEUTGB2L SHORT
(12,300,000.0000) USD (12,300,000.00)
CDX NA 00.500 SP 09/17/2058 DEUTGB2L LONG
12,300,000.0000 USD 12,325,452.76
CDX NA 00.500 SP 05/11/2063 MLILGB3L LONG
1,184,787.1300 USD 1,194,189.66
CDX NA 00.500 SP 05/11/2063 MLILGB3L SHORT
(1,184,787.1300) USD (1,184,787.13)
CDS US71645WAH43 01.000 SP 06/20/2021
(1,115,000.0000) USD (1,115,000.00)
GSILGB2XXXX SHORT
CDS US71645WAH43 01.000 SP 06/20/2021
1,115,000.0000 USD 1,107,305.21
GSILGB2XXXX LONG
147/214
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CDX NA 00.500 SP 09/17/2058 CSFPGB2L LONG
14,300,000.0000 USD 14,329,591.42
CDX NA 00.500 SP 09/17/2058 CSFPGB2L SHORT
(14,300,000.0000) USD (14,300,000.00)
CDS US71645WAH43 01.000 SP 06/20/2021
(4,400,000.0000) USD (4,400,000.00)
BARCGB33XXX SHORT
CDS US71645WAH43 01.000 SP 06/20/2021
4,400,000.0000 USD 4,369,634.90
BARCGB33XXX LONG
証券名 数量 通貨 時価（米ドル）
CDS US71645WAH43 01.000 SP 06/20/2021
(200,000.0000) USD (200,000.00)
BNPAFRPPXXX SHORT
CDS US71645WAH43 01.000 SP 06/20/2021
200,000.0000 USD 198,619.77
BNPAFRPPXXX LONG
CDS US836205AN45 01.000 SP 06/20/2021 GST LONG
500,000.0000 USD 500,695.91
CDS US836205AN45 01.000 SP 06/20/2021 GST SHORT
(500,000.0000) USD (500,000.00)
CDX NA 00.500 SP 09/17/2058 JPMSUS3X SHORT
(4,200,000.0000) USD (4,200,000.00)
CDX NA 00.500 SP 09/17/2058 JPMSUS3X LONG
4,200,000.0000 USD 4,208,691.19
CDX NA 00.500 SP 09/17/2058 SBNYUS33 SHORT
(87,900,000.0000) USD (87,900,000.00)
CDX NA 00.500 SP 09/17/2058 SBNYUS33 LONG
87,900,000.0000 USD 88,081,894.11
CDS US836205AN45 01.000 SP 06/20/2021 BRC LONG
2,400,000.0000 USD 2,403,340.37
CDS US836205AN45 01.000 SP 06/20/2021 BRC SHORT
(2,400,000.0000) USD (2,400,000.00)
CDS US836205AN45 01.000 SP 12/20/2021 GST LONG
2,400,000.0000 USD 2,389,301.50
CDS US836205AN45 01.000 SP 12/20/2021 GST SHORT
(2,400,000.0000) USD (2,400,000.00)
CDS US084670BH03 01.000 NA 12/20/2021 CSFBUS33
(900,000.0000) USD (900,000.00)
FLOAT
CDS US084670BH03 01.000 NA 12/20/2021 CSFBUS33
900,000.0000 USD 918,523.80
FIXED
CDS US71645WAH43 01.000 SP 12/20/2021
5,800,000.0000 USD 5,704,716.90
GSILGB2XXXX LONG
CDS US71645WAH43 01.000 SP 12/20/2021
(5,800,000.0000) USD (5,800,000.00)
GSILGB2XXXX SHORT
CDS US836205AN45 01.000 SP 12/20/2021 BRC SHORT
(500,000.0000) USD (500,000.00)
CDS US836205AN45 01.000 SP 12/20/2021 BRC LONG
500,000.0000 USD 497,771.15
CDS US706451BG56 01.000 SP 12/20/2021
700,000.0000 USD 691,816.07
BARCGB33XXX LONG
CDS US706451BG56 01.000 SP 12/20/2021
(700,000.0000) USD (700,000.00)
BARCGB33XXX SHORT
CDS US706451BG56 01.000 SP 12/20/2021
100,000.0000 USD 98,830.87
GSILGB2XXXX LONG
CDS US706451BG56 01.000 SP 12/20/2021
(100,000.0000) USD (100,000.00)
GSILGB2XXXX SHORT
CDS US836205AN45 01.000 SP 12/20/2021 JPM LONG
1,800,000.0000 USD 1,791,976.12
CDS US836205AN45 01.000 SP 12/20/2021 JPM SHORT
(1,800,000.0000) USD (1,800,000.00)
CDS US836205AN45 01.000 SP 12/20/2021 MYC LONG
300,000.0000 USD 298,662.69
CDS US836205AN45 01.000 SP 12/20/2021 MYC SHORT
(300,000.0000) USD (300,000.00)
CDS US836205AN45 01.000 SP 12/20/2021 DUB SHORT
(700,000.0000) USD (700,000.00)
CDS US836205AN45 01.000 SP 12/20/2021 DUB LONG
700,000.0000 USD 696,879.60
CDS US78442FEQ72 05.000 NA 09/20/2020 CSFBUS33
(100,000.0000) USD (100,000.00)
FLOAT
CDS US78442FEQ72 05.000 NA 09/20/2020 CSFBUS33
100,000.0000 USD 109,326.60
FIXED
148/214
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CDS US165167CF27 05.000 NA 09/20/2018 CSFBUS33
(56,000.0000) USD (56,000.00)
FLOAT
CDS US165167CF27 05.000 NA 09/20/2018 CSFBUS33
56,000.0000 USD 56,735.39
FIXED
CDS US165167CF27 05.000 NA 03/20/2019 CSFBUS33
(100,000.0000) USD (100,000.00)
FLOAT
CDS US165167CF27 05.000 NA 03/20/2019 CSFBUS33
100,000.0000 USD 102,789.80
FIXED
CDS XS0114288789 01.000 SP 12/20/2021
200,000.0000 USD 199,789.95
BOFAUS6NGFX LONG
CDS XS0114288789 01.000 SP 12/20/2021
(200,000.0000) USD (200,000.00)
BOFAUS6NGFX SHORT
CDS XS0114288789 01.000 SP 12/20/2021
900,000.0000 USD 899,054.77
CHASUS33XXX LONG
CDS XS0114288789 01.000 SP 12/20/2021
(900,000.0000) USD (900,000.00)
CHASUS33XXX SHORT
CDS US71645WAH43 01.000 SP 12/20/2021
300,000.0000 USD 295,071.56
CHASUS33XXX LONG
証券名 数量 通貨 時価（米ドル）
CDS US71645WAH43 01.000 SP 12/20/2021
(300,000.0000) USD (300,000.00)
CHASUS33XXX SHORT
CDS US706451BG56 01.000 SP 12/20/2021 DEUTGB2L
100,000.0000 USD 98,830.87
LONG
CDS US706451BG56 01.000 SP 12/20/2021 DEUTGB2L
(100,000.0000) USD (100,000.00)
SHORT
CDS US71645WAH43 01.000 SP 12/20/2021
(10,000,000.0000) USD (10,000,000.00)
BARCGB33XXX SHORT
CDS US71645WAH43 01.000 SP 12/20/2021
10,000,000.0000 USD 9,835,718.80
BARCGB33XXX LONG
CDS US02005NAJ90 05.000 NA 06/20/2022 CSFBUS33
20,230,000.0000 USD 23,445,113.44
FIXED
CDS US02005NAJ90 05.000 NA 06/20/2022 CSFBUS33
(20,230,000.0000) USD (20,230,000.00)
FLOAT
CDX NA 00.500 SP 11/17/2059 GSILGB2X LONG
126,300,000.0000 USD 126,019,582.43
CDX NA 00.500 SP 11/17/2059 GSILGB2X SHORT
(126,300,000.0000) USD (126,300,000.00)
CDS US105756BV13 01.000 SP 06/20/2022
8,700,000.0000 USD 8,575,075.40
BNPAFRPPXXX LONG
CDS US105756BV13 01.000 SP 06/20/2022
(8,700,000.0000) USD (8,700,000.00)
BNPAFRPPXXX SHORT
CDS US105756BV13 01.000 SP 06/20/2022
5,900,000.0000 USD 5,815,281.02
BARCGB33XXX LONG
CDS US105756BV13 01.000 SP 06/20/2022
(5,900,000.0000) USD (5,900,000.00)
BARCGB33XXX SHORT
CDS US91086QAW87 01.000 SP 06/20/2022
(2,300,000.0000) USD (2,300,000.00)
BOFAUS6NGFX SHORT
CDS US91086QAW87 01.000 SP 06/20/2022
2,300,000.0000 USD 2,310,173.77
BOFAUS6NGFX LONG
CDS US105756BV13 01.000 SP 06/20/2022
(2,400,000.0000) USD (2,400,000.00)
BOFAUS6NGFX SHORT
149/214
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CDS US105756BV13 01.000 SP 06/20/2022
2,400,000.0000 USD 2,365,538.04
BOFAUS6NGFX LONG
CDS US105756BV13 01.000 SP 06/20/2022
(1,700,000.0000) USD (1,700,000.00)
CSFPGB2LXXX SHORT
CDS US105756BV13 01.000 SP 06/20/2022
1,700,000.0000 USD 1,675,589.45
CSFPGB2LXXX LONG
CDS US105756BV13 01.000 SP 06/20/2022 GSILGB2X
(6,000,000.0000) USD (6,000,000.00)
SHORT
CDS US105756BV13 01.000 SP 06/20/2022 GSILGB2X
6,000,000.0000 USD 5,913,845.10
LONG
CDS US105756BV13 01.000 SP 06/20/2022
(2,400,000.0000) USD (2,400,000.00)
DEUTGB2LXXX SHORT
CDS US105756BV13 01.000 SP 06/20/2022
2,400,000.0000 USD 2,365,538.04
DEUTGB2LXXX LONG
CDS US105756BV13 01.000 SP 06/20/2022
(800,000.0000) USD (800,000.00)
CHASUS33XXX SHORT
CDS US105756BV13 01.000 SP 06/20/2022
800,000.0000 USD 788,512.68
CHASUS33XXX LONG
CDS US78442FEQ72 05.000 NA 06/20/2022 CSFBUS33
1,300,000.0000 USD 1,440,045.10
FIXED
CDS US78442FEQ72 05.000 NA 06/20/2022 CSFBUS33
(1,300,000.0000) USD (1,300,000.00)
FLOAT
CDS US706451BG56 01.000 SP 06/20/2022
(1,500,000.0000) USD (1,500,000.00)
DEUTGB2LXXX SHORT
CDS US706451BG56 01.000 SP 06/20/2022
1,500,000.0000 USD 1,471,411.13
DEUTGB2LXXX LONG
CDS US706451BG56 01.000 SP 06/20/2022
(3,500,000.0000) USD (3,500,000.00)
BNPAFRPPXXX SHORT
CDS US706451BG56 01.000 SP 06/20/2022
3,500,000.0000 USD 3,433,292.63
BNPAFRPPXXX LONG
CDS USP04808AE45 05.000 SP 06/20/2022
(2,000,000.0000) USD (2,000,000.00)
GSILGB2XXXX SHORT
証券名 数量 通貨 時価（米ドル）
CDS USP04808AE45 05.000 SP 06/20/2022
2,000,000.0000 USD 2,202,126.74
GSILGB2XXXX LONG
CDS XS1508675334 01.000 SP 06/20/2022
(3,200,000.0000) USD (3,200,000.00)
CITIUS33XXX SHORT
CDS XS1508675334 01.000 SP 06/20/2022
3,200,000.0000 USD 3,241,099.71
CITIUS33XXX LONG
CDX NA 00.500 SP 11/17/2059 MSCSUS33 LONG
63,200,000.0000 USD 63,059,680.20
CDX NA 00.500 SP 11/17/2059 MSCSUS33 SHORT
(63,200,000.0000) USD (63,200,000.00)
CDS US698299AD63 01.000 SP 06/20/2022
500,000.0000 USD 510,800.99
MSCSUS33XXX LONG
CDS US698299AD63 01.000 SP 06/20/2022
(500,000.0000) USD (500,000.00)
MSCSUS33XXX SHORT
CDS XS1508675334 01.000 SP 06/20/2022
(300,000.0000) USD (300,000.00)
CHASUS33XXX SHORT
CDS XS1508675334 01.000 SP 06/20/2022
300,000.0000 USD 303,853.10
CHASUS33XXX LONG
150/214
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CDS USP04808AE45 05.000 SP 06/20/2022
(2,000,000.0000) USD (2,000,000.00)
CITIUS33XXX SHORT
CDS USP04808AE45 05.000 SP 06/20/2022
2,000,000.0000 USD 2,202,126.74
CITIUS33XXX LONG
CDS US698299AD63 01.000 SP 06/20/2022
(1,500,000.0000) USD (1,500,000.00)
CSFPGB2LXXX SHORT
CDS US698299AD63 01.000 SP 06/20/2022
1,500,000.0000 USD 1,532,402.96
CSFPGB2LXXX LONG
CDS US85172FAD15 05.000 SP 06/20/2022
(1,400,000.0000) USD (1,400,000.00)
GSILGB2XXXX SHORT
CDS US85172FAD15 05.000 SP 06/20/2022
1,400,000.0000 USD 1,560,052.23
GSILGB2XXXX LONG
CDX NA 00.500 SP 11/17/2059 SBNYUS33 SHORT
(128,105,000.0000) USD (128,105,000.00)
CDX NA 00.500 SP 11/17/2059 SBNYUS33 LONG
128,105,000.0000 USD 127,820,574.87
CDS USP04808AE45 05.000 SP 06/20/2022
(1,000,000.0000) USD (1,000,000.00)
MSCSUS33XXX SHORT
CDS USP04808AE45 05.000 SP 06/20/2022
1,000,000.0000 USD 1,101,063.37
MSCSUS33XXX LONG
CDS US91087BAC46 01.000 SP 06/20/2022
3,000,000.0000 USD 3,013,270.14
MSCSUS33XXX LONG
CDS US91087BAC46 01.000 SP 06/20/2022
(3,000,000.0000) USD (3,000,000.00)
MSCSUS33XXX SHORT
CDS US91087BAC46 01.000 SP 06/20/2022
(4,000,000.0000) USD (4,000,000.00)
BOFAUS6NGFX SHORT
CDS US91087BAC46 01.000 SP 06/20/2022
4,000,000.0000 USD 4,017,693.52
BOFAUS6NGFX LONG
CDX NA 00.500 SP 11/17/2059 CSFPGB2L LONG
38,800,000.0000 USD 38,713,854.30
CDX NA 00.500 SP 11/17/2059 CSFPGB2L SHORT
(38,800,000.0000) USD (38,800,000.00)
CDS US91087BAC46 01.000 SP 06/20/2022
10,100,000.0000 USD 10,144,676.14
CSFPGB2LXXX LONG
CDS US91087BAC46 01.000 SP 06/20/2022
(10,100,000.0000) USD (10,100,000.00)
CSFPGB2LXXX SHORT
CDX NA 00.500 SP 11/17/2059 DEUTGB2L LONG 66,100,000.0000 USD 65,953,241.48
CDX NA 00.500 SP 11/17/2059 DEUTGB2L SHORT (66,100,000.0000) USD (66,100,000.00)
CDS US85172FAD15 05.000 SP 06/20/2022
(300,000.0000) USD (300,000.00)
CHASUS33XXX SHORT
CDS US85172FAD15 05.000 SP 06/20/2022
300,000.0000 USD 334,296.91
CHASUS33XXX LONG
CDS US71645WAH43 01.000 SP 06/20/2022
1,700,000.0000 USD 1,656,543.94
GSILGB2XXXX LONG
CDS US71645WAH43 01.000 SP 06/20/2022
(1,700,000.0000) USD (1,700,000.00)
GSILGB2XXXX SHORT
CDS XS1508675334 01.000 SP 06/20/2022
7,300,000.0000 USD 7,393,758.72
MSCSUS33XXX LONG
CDS XS1508675334 01.000 SP 06/20/2022
(7,300,000.0000) USD (7,300,000.00)
MSCSUS33XXX SHORT
証券名 数量 通貨 時価（米ドル）
CDS XS1508675334 01.000 SP 06/20/2022
2,500,000.0000 USD 2,532,109.15
GSILGB2XXXX LONG
151/214
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CDS XS1508675334 01.000 SP 06/20/2022
(2,500,000.0000) USD (2,500,000.00)
GSILGB2XXXX SHORT
CDS US91087BAC46 01.000 SP 06/20/2022 JPM SHORT (3,500,000.0000) USD (3,500,000.00)
CDS US91087BAC46 01.000 SP 06/20/2022 JPM LONG
3,500,000.0000 USD 3,515,481.83
CDS US715638AP79 01.000 SP 06/20/2022
2,500,000.0000 USD 2,543,827.65
DEUTGB2LXXX LONG
CDS US715638AP79 01.000 SP 06/20/2022
(2,500,000.0000) USD (2,500,000.00)
DEUTGB2LXXX SHORT
CDS US71645WAH43 01.000 SP 06/20/2022
(1,000,000.0000) USD (1,000,000.00)
CHASUS33XXX SHORT
CDS US71645WAH43 01.000 SP 06/20/2022
1,000,000.0000 USD 974,437.61
CHASUS33XXX LONG
CDS US698299AD63 01.000 SP 06/20/2022
(500,000.0000) USD (500,000.00)
BARCGB33XXX SHORT
CDS US698299AD63 01.000 SP 06/20/2022
500,000.0000 USD 510,800.99
BARCGB33XXX LONG
CDX NA 00.500 SP 11/17/2059 JPMSUS3X SHORT
(5,400,000.0000) USD (5,400,000.00)
CDX NA 00.500 SP 11/17/2059 JPMSUS3X LONG
5,400,000.0000 USD 5,388,010.65
CDS XS0114288789 01.000 SP 12/20/2022
(41,150,000.0000) USD (41,150,000.00)
GSILGB2XXXX SHORT
CDS XS0114288789 01.000 SP 12/20/2022
41,150,000.0000 USD 40,770,644.32
GSILGB2XXXX LONG
CDS US91087BAC46 01.000 SP 12/20/2022
35,930,000.0000 USD 35,887,882.49
CITIUS33XXX LONG
CDS US91087BAC46 01.000 SP 12/20/2022
(35,930,000.0000) USD (35,930,000.00)
CITIUS33XXX SHORT
CDS US105756BV13 01.000 SP 12/20/2022
(6,100,000.0000) USD (6,100,000.00)
CITIUS33XXX SHORT
CDS US105756BV13 01.000 SP 12/20/2022
6,100,000.0000 USD 5,956,557.34
CITIUS33XXX LONG
CDS US195325BB02 01.000 SP 12/20/2022
7,800,000.0000 USD 7,816,839.73
CITIUS33XXX LONG
CDS US195325BB02 01.000 SP 12/20/2022
(7,800,000.0000) USD (7,800,000.00)
CITIUS33XXX SHORT
CDS USP04808AE45 05.000 SP 12/20/2022
400,000.0000 USD 439,943.17
DEUTGB2LXXX LONG
CDS USP04808AE45 05.000 SP 12/20/2022
(400,000.0000) USD (400,000.00)
DEUTGB2LXXX SHORT
CDS USP04808AE45 05.000 SP 12/20/2022
400,000.0000 USD 439,943.17
CITIUS33XXX LONG
CDS USP04808AE45 05.000 SP 12/20/2022
(400,000.0000) USD (400,000.00)
CITIUS33XXX SHORT
CDS US91087BAC46 01.000 SP 12/20/2022
(38,100,000.0000) USD (38,100,000.00)
GSILGB2XXXX SHORT
CDS US91087BAC46 01.000 SP 12/20/2022
38,100,000.0000 USD 38,055,338.80
GSILGB2XXXX LONG
CDX 2I65BZCN0 01.000 SP 12/20/2022 CSFBUS33XXX
33,465,000.0000 USD 33,167,429.22
FIXED
CDX 2I65BZCN0 01.000 SP 12/20/2022 CSFBUS33XXX
(33,465,000.0000) USD (33,465,000.00)
FLOAT
152/214
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CDS US105756BV13 01.000 SP 12/20/2022
9,500,000.0000 USD 9,276,605.70
GSILGB2XXXX LONG
CDS US105756BV13 01.000 SP 12/20/2022
(9,500,000.0000) USD (9,500,000.00)
GSILGB2XXXX SHORT
CDS US195325BB02 01.000 SP 12/20/2022
3,900,000.0000 USD 3,908,419.87
GSILGB2XXXX LONG
CDS US195325BB02 01.000 SP 12/20/2022
(3,900,000.0000) USD (3,900,000.00)
GSILGB2XXXX SHORT
CDS US195325BB02 01.000 SP 12/20/2022
3,800,000.0000 USD 3,808,203.97
MSCSUS33XXX LONG
証券名 数量 通貨 時価（米ドル）
CDS US195325BB02 01.000 SP 12/20/2022
(3,800,000.0000) USD (3,800,000.00)
MSCSUS33XXX SHORT
CDS US91087BAC46 01.000 SP 12/20/2022
(53,000,000.0000) USD (53,000,000.00)
DEUTGB2LXXX SHORT
CDS US91087BAC46 01.000 SP 12/20/2022
53,000,000.0000 USD 52,937,872.87
DEUTGB2LXXX LONG
CDS US195325BB02 01.000 SP 12/20/2022
(1,500,000.0000) USD (1,500,000.00)
BOFAUS6NGFX SHORT
CDS US195325BB02 01.000 SP 12/20/2022
1,500,000.0000 USD 1,503,238.41
BOFAUS6NGFX LONG
CDS US78442FEQ72 05.000 SP 12/20/2022
(1,500,000.0000) USD (1,500,000.00)
CSFBUS33XXX FLOAT
CDS US78442FEQ72 05.000 SP 12/20/2022
1,500,000.0000 USD 1,657,396.50
CSFBUS33XXX FIXED
CDS US345397VT77 05.000 SP 12/20/2022
1,900,000.0000 USD 2,237,571.10
CSFBUS33XXX FIXED
CDS US345397VT77 05.000 SP 12/20/2022
(1,900,000.0000) USD (1,900,000.00)
CSFBUS33XXX FLOAT
CDS US105756BV13 01.000 SP 12/20/2022
(7,100,000.0000) USD (7,100,000.00)
BARCGB5GXXX SHORT
CDS US105756BV13 01.000 SP 12/20/2022
7,100,000.0000 USD 6,933,042.15
BARCGB5GXXX LONG
CDS US105756BV13 01.000 SP 12/20/2022
13,800,000.0000 USD 13,475,490.38
MSCSUS33XXX LONG
CDS US105756BV13 01.000 SP 12/20/2022
(13,800,000.0000) USD (13,800,000.00)
MSCSUS33XXX SHORT
CDS US02005NAJ90 05.000 SP 12/20/2022
5,700,000.0000 USD 6,655,998.30
CSFBUS33XXX FIXED
CDS US02005NAJ90 05.000 SP 12/20/2022
(5,700,000.0000) USD (5,700,000.00)
CSFBUS33XXX FLOAT
CDS US85172FAD15 05.000 SP 12/20/2022
(500,000.0000) USD (500,000.00)
BARCGB5GXXX SHORT
CDS US85172FAD15 05.000 SP 12/20/2022
500,000.0000 USD 554,878.91
BARCGB5GXXX LONG
CDX NA 00.500 SP 05/11/2063 SBNYUS33 SHORT
(38,110,648.0800) USD (38,110,648.08)
CDX NA 00.500 SP 05/11/2063 SBNYUS33 LONG
38,110,648.0800 USD 38,413,096.09
CDS XS0114288789 01.000 SP 12/20/2022
(2,600,000.0000) USD (2,600,000.00)
BARCGB5GXXX SHORT
153/214
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CDS XS0114288789 01.000 SP 12/20/2022
2,600,000.0000 USD 2,576,030.99
BARCGB5GXXX LONG
CDS US105756BV13 01.000 SP 12/20/2022
24,100,000.0000 USD 23,533,283.92
BNPAFRPPXXX LONG
CDS US105756BV13 01.000 SP 12/20/2022
(24,100,000.0000) USD (24,100,000.00)
BNPAFRPPXXX SHORT
CDS US91087BAC46 01.000 SP 12/20/2022 BPS LONG
20,100,000.0000 USD 20,076,438.58
CDS US91087BAC46 01.000 SP 12/20/2022 BPS SHORT
(20,100,000.0000) USD (20,100,000.00)
CDS US91087BAC46 01.000 SP 12/20/2022
30,070,000.0000 USD 30,034,751.65
BARCGB5GXXX LONG
CDS US91087BAC46 01.000 SP 12/20/2022
(30,070,000.0000) USD (30,070,000.00)
BARCGB5GXXX SHORT
CDS US91087BAC46 01.000 SP 12/20/2022
(14,300,000.0000) USD (14,300,000.00)
BOFAUS6NGFX SHORT
CDS US91087BAC46 01.000 SP 12/20/2022
14,300,000.0000 USD 14,283,237.40
BOFAUS6NGFX LONG
CDS US91087BAC46 01.000 SP 12/20/2022
45,144,000.0000 USD 45,091,081.75
MSCSUS33XXX LONG
CDS US91087BAC46 01.000 SP 12/20/2022
(45,144,000.0000) USD (45,144,000.00)
MSCSUS33XXX SHORT
CDS US040114GX20 05.000 SP 12/20/2022
(2,400,000.0000) USD (2,400,000.00)
DEUTGB2LXXX SHORT
CDS US040114GX20 05.000 SP 12/20/2022
2,400,000.0000 USD 2,639,659.01
DEUTGB2LXXX LONG
証券名 数量 通貨 時価（米ドル）
CDS US040114GX20 05.000 SP 12/20/2022
(1,500,000.0000) USD (1,500,000.00)
CITIUS33XXX SHORT
CDS US040114GX20 05.000 SP 12/20/2022
1,500,000.0000 USD 1,649,786.88
CITIUS33XXX LONG
CDS USY20721AQ27 01.000 SP 12/20/2022
10,000,000.0000 USD 10,018,733.10
GSILGB2XXXX LONG
CDS USY20721AQ27 01.000 SP 12/20/2022
(10,000,000.0000) USD (10,000,000.00)
GSILGB2XXXX SHORT
CDS US91087BAC46 01.000 SP 12/20/2022
(32,750,000.0000) USD (32,750,000.00)
CHASUS33XXX SHORT
CDS US91087BAC46 01.000 SP 12/20/2022
32,750,000.0000 USD 32,711,610.12
CHASUS33XXX LONG
CDS US70014LAC46 05.000 SP 07/01/2020
1,400,000.0000 USD 1,456,827.88
UBSWUS33XXX LONG
CDS US70014LAC46 05.000 SP 07/01/2020
(1,400,000.0000) USD (1,400,000.00)
UBSWUS33XXX SHORT
CDS US040114GX20 05.000 SP 12/20/2022
3,900,000.0000 USD 4,289,445.89
MSCSUS33XXX LONG
CDS US040114GX20 05.000 SP 12/20/2022
(3,900,000.0000) USD (3,900,000.00)
MSCSUS33XXX SHORT
CDS US040114GX20 05.000 SP 12/20/2022
1,900,000.0000 USD 2,089,730.05
BARCGB5GXXX LONG
CDS US040114GX20 05.000 SP 12/20/2022
(1,900,000.0000) USD (1,900,000.00)
BARCGB5GXXX SHORT
154/214
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CDS US105756BV13 01.000 SP 12/20/2022
10,000,000.0000 USD 9,764,848.10
DEUTGB2LXXX LONG
CDS US105756BV13 01.000 SP 12/20/2022
(10,000,000.0000) USD (10,000,000.00)
DEUTGB2LXXX SHORT
CDS US105756BV13 01.000 SP 12/20/2022
800,000.0000 USD 781,187.85
CSFPGB2LXXX LONG
CDS US105756BV13 01.000 SP 12/20/2022
(800,000.0000) USD (800,000.00)
CSFPGB2LXXX SHORT
CDS US71645WAH43 01.000 SP 12/20/2022
(2,200,000.0000) USD (2,200,000.00)
GSILGB2XXXX SHORT
CDS US71645WAH43 01.000 SP 12/20/2022
2,200,000.0000 USD 2,116,258.50
GSILGB2XXXX LONG
CDS US105756BV13 01.000 SP 12/20/2022
2,700,000.0000 USD 2,636,508.99
BOFAUS6NGFX LONG
CDS US105756BV13 01.000 SP 12/20/2022
(2,700,000.0000) USD (2,700,000.00)
BOFAUS6NGFX SHORT
CDS US040114GX20 05.000 SP 12/20/2022
400,000.0000 USD 439,943.17
CSFPGB2LXXX LONG
CDS US040114GX20 05.000 SP 12/20/2022
(400,000.0000) USD (400,000.00)
CSFPGB2LXXX SHORT
CDS US040114GX20 05.000 SP 12/20/2022
3,300,000.0000 USD 3,629,531.14
GSILGB2XXXX LONG
CDS US040114GX20 05.000 SP 12/20/2022
(3,300,000.0000) USD (3,300,000.00)
GSILGB2XXXX SHORT
CDS US91087BAC46 01.000 SP 12/20/2022
(9,500,000.0000) USD (9,500,000.00)
CSFPGB2LXXX SHORT
CDS US91087BAC46 01.000 SP 12/20/2022
9,500,000.0000 USD 9,488,864.01
CSFPGB2LXXX LONG
CDS US195325BB02 01.000 SP 12/20/2022
6,800,000.0000 USD 6,814,680.79
DEUTGB2LXXX LONG
CDS US195325BB02 01.000 SP 12/20/2022
(6,800,000.0000) USD (6,800,000.00)
DEUTGB2LXXX SHORT
CDS US85172FAD15 05.000 SP 12/20/2022
(300,000.0000) USD (300,000.00)
GSILGB2XXXX SHORT
CDS US85172FAD15 05.000 SP 12/20/2022
300,000.0000 USD 332,927.35
GSILGB2XXXX LONG
CDS US85172FAD15 05.000 SP 12/20/2022
300,000.0000 USD 332,927.35
CHASUS33XXX LONG
証券名 数量 通貨 時価（米ドル）
CDS US85172FAD15 05.000 SP 12/20/2022
(300,000.0000) USD (300,000.00)
CHASUS33XXX SHORT
CDS XS0113419690 01.000 SP 12/20/2018
(9,500,000.0000) USD (9,500,000.00)
CITIUS33XXX SHORT
CDS XS0113419690 01.000 SP 12/20/2018
9,500,000.0000 USD 9,548,738.80
CITIUS33XXX LONG
CDS US195325BB02 01.000 SP 12/20/2022
(1,800,000.0000) USD (1,800,000.00)
BARCGB5GXXX SHORT
CDS US195325BB02 01.000 SP 12/20/2022
1,800,000.0000 USD 1,803,886.09
BARCGB5GXXX LONG
155/214
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CDS US836205AN45 01.000 SP 12/20/2022
3,500,000.0000 USD 3,434,184.81
MSCSUS33XXX LONG
CDS US836205AN45 01.000 SP 12/20/2022
(3,500,000.0000) USD (3,500,000.00)
MSCSUS33XXX SHORT
CDS XS0114288789 01.000 SP 12/20/2022
56,300,000.0000 USD 55,780,978.75
MSCSUS33XXX LONG
CDS XS0114288789 01.000 SP 12/20/2022
(56,300,000.0000) USD (56,300,000.00)
MSCSUS33XXX SHORT
CDX NA 00.500 SP 11/18/2054 SBNYUS33 LONG
266,000,000.0000 USD 264,037,534.46
CDX NA 00.500 SP 11/18/2054 SBNYUS33 SHORT
(266,000,000.0000) USD (266,000,000.00)
CDX NA 00.500 SP 11/18/2054 GSILGB2X LONG
34,500,000.0000 USD 34,245,469.70
CDX NA 00.500 SP 11/18/2054 GSILGB2X SHORT
(34,500,000.0000) USD (34,500,000.00)
CDX CMBX NA AAA 00.500 SP 11/18/2054 DEUTGB2L
(92,000,000.0000) USD (92,000,000.00)
SHORT
CDX CMBX NA AAA 00.500 SP 11/18/2054 DEUTGB2L
92,000,000.0000 USD 91,321,252.52
LONG
CDX NA 00.500 SP 11/18/2054 CSFPGB2LXXX SHORT
(75,500,000.0000) USD (75,500,000.00)
CDX NA 00.500 SP 11/18/2054 CSFPGB2LXXX LONG
75,500,000.0000 USD 74,942,984.41
CDX NA 00.500 SP 11/18/2054 MSCSUS33 LONG
18,800,000.0000 USD 18,661,299.43
CDX NA 00.500 SP 11/18/2054 MSCSUS33 SHORT
(18,800,000.0000) USD (18,800,000.00)
CDX NA 00.500 SP 11/18/2054 JPMSUS3X SHORT
(28,300,000.0000) USD (28,300,000.00)
CDX NA 00.500 SP 11/18/2054 JPMSUS3X LONG
28,300,000.0000 USD 28,091,211.37
CDX 2I65BYDP7 01.000 SP 06/20/2023 CSFBUS33XXX
(78,900,000.0000) USD (80,387,186.10)
FIXED
CDX 2I65BYDP7 01.000 SP 06/20/2023 CSFBUS33XXX
78,900,000.0000 USD 78,900,000.00
FLOAT
CDX 2I65BZDJ8 01.000 SP 06/20/2023 CSFBUS33XXX
157,300,000.0000 USD 154,363,995.50
FIXED
CDX 2I65BZDJ8 01.000 SP 06/20/2023 CSFBUS33XXX
(157,300,000.0000) USD (157,300,000.00)
FLOAT
CDX NA 00.500 SP 11/18/2054 MSCSUS33 SHORT
(12,400,000.0000) USD (12,400,000.00)
CDX NA 00.500 SP 11/18/2054 MSCSUS33 LONG
12,400,000.0000 USD 12,308,516.64
CDX 2I65BRPO2 05.000 SP 06/20/2023 CSFBUS33XXX
(42,450,000.0000) USD (42,450,000.00)
FLOAT
CDX 2I65BRPO2 05.000 SP 06/20/2023 CSFBUS33XXX
42,450,000.0000 USD 45,412,755.30
FIXED
CDX NA 00.500 SP 11/18/2054 MSCSUS33 SHORT
(22,300,000.0000) USD (22,300,000.00)
CDX NA 00.500 SP 11/18/2054 MSCSUS33 LONG
22,300,000.0000 USD 22,135,477.51
CDS XS0114288789 01.000 SP 06/20/2023
(26,000,000.0000) USD (26,000,000.00)
MSCSUS33XXX SHORT
CDS XS0114288789 01.000 SP 06/20/2023
26,000,000.0000 USD 25,623,874.12
MSCSUS33XXX LONG
CDS US71645WAH43 01.000 SP 06/20/2018
200,000.0000 USD 200,172.26
BNPAFRPPXXX LONG
CDS US71645WAH43 01.000 SP 06/20/2018
(200,000.0000) USD (200,000.00)
BNPAFRPPXXX SHORT
CDX NA 00.110 SP 05/25/2046 MSCSUS33 LONG
16,878.3900 USD 15,556.25
CDX NA 00.110 SP 05/25/2046 MSCSUS33 SHORT
(16,878.3900) USD (16,878.39)
CDX NA 00.500 SP 05/11/2063 GSILGB2X SHORT
(27,743,762.6900) USD (27,743,762.69)
CDX NA 00.500 SP 05/11/2063 GSILGB2X LONG
27,743,762.6900 USD 27,963,938.58
CDS NA 01.000 SP 06/20/2020 BOFAUS6NGFX LONG
100,000.0000 USD 99,947.98
156/214
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
証券名 数量 通貨 時価（米ドル）
CDS NA 01.000 SP 06/20/2020 BOFAUS6NGFX SHORT
(100,000.0000) USD (100,000.00)
IRS RUS3MP01.50 06/21/32 CSFBUS33 FLOAT 12,800,000.0000 USD 12,800,000.00
IRS P01.50RUS3M 06/21/32 CSFBUS33 FIXED
(12,800,000.0000) USD (10,441,342.08)
IRS P02.50RUS3M 12/20/27 CSFBUS33 FIXED
246,300,000.0000 USD 235,524,251.85
IRS RUS3MP02.50 12/20/27 CSFBUS33 FLOAT
(246,300,000.0000) USD (246,300,000.00)
IRS P02.50RUS3M 12/20/27 CSFBUS33 FIXED
13,400,000.0000 USD 12,853,329.18
IRS RUS3MP02.50 12/20/27 CSFBUS33 FLOAT
(13,400,000.0000) USD (13,400,000.00)
IRS R02.00PUS3M 06/20/23 CSFBUS33XXX FIXED
275,400,000.0000 USD 263,261,736.74
IRS PUS3MR02.00 06/20/23 CSFBUS33XXX FLOAT
(275,400,000.0000) USD (275,400,000.00)
IRS RUS3MP02.00 06/20/25 CSFBUS33XXX FLOAT
93,300,000.0000 USD 93,300,000.00
IRS P02.00RUS3M 06/20/25 CSFBUS33XXX FIXED
(93,300,000.0000) USD (87,449,183.12)
IRS RUS3MP02.25 06/20/28 CSFBUS33XXX FLOAT
5,200,000.0000 USD 5,200,000.00
IRS P02.25RUS3M 06/20/28 CSFBUS33XXX FIXED
(5,200,000.0000) USD (4,843,135.23)
IRS RUS3MP02.50 06/20/48 CSFBUS33XXX FLOAT
7,900,000.0000 USD 7,900,000.00
IRS P02.50RUS3M 06/20/48 CSFBUS33XXX FIXED
(7,900,000.0000) USD (7,051,845.73)
IRS RUS3MP02.50 06/20/48 CSFBUS33XXX FLOAT
242,300,000.0000 USD 242,300,000.00
IRS P02.50RUS3M 06/20/48 CSFBUS33XXX FIXED
(242,300,000.0000) USD (214,272,434.52)
IRS R02.00PUS3M 12/07/22 CSFBUS33 FIXED
140,100,000.0000 USD 134,584,485.76
IRS PUS3MR02.00 12/07/22 CSFBUS33 FLOAT
(140,100,000.0000) USD (140,100,000.00)
IRS RUS3MP01.75 06/20/21 CSFBUS33XXX FLOAT
106,100,000.0000 USD 106,100,000.00
IRS P01.75RUS3M 06/20/21 CSFBUS33XXX FIXED
(106,100,000.0000) USD (102,673,831.53)
IRS R02.25PUS3M 01/03/23 CSFBUS33 FIXED
1,000,000,000.0000 USD 970,728,570.00
IRS PUS3MR02.25 01/03/23 CSFBUS33 FLOAT
(1,000,000,000.0000) USD (1,000,000,000.00)
IRS PUS3MR02.49 01/09/28 CSFBUS33 FLOAT
(196,300,000.0000) USD (196,300,000.00)
IRS R02.49PUS3M 01/09/28 CSFBUS33 FIXED
196,300,000.0000 USD 187,459,333.09
IRS PUS3MR02.05 01/11/23 CSFBUS33 FLOAT
(195,000,000.0000) USD (195,000,000.00)
IRS R02.05PUS3M 01/11/23 CSFBUS33 FIXED
195,000,000.0000 USD 187,538,796.90
IRS R02.20PUS3M 01/18/23 CSFBUS33 FIXED
700,000,000.0000 USD 677,748,806.00
IRS PUS3MR02.20 01/18/23 CSFBUS33 FLOAT
(700,000,000.0000) USD (700,000,000.00)
TRS IBOXHY -3ML INDX 6/20/18 /SHORT/
(1,800,000.0200) USD (1,800,000.02)
TRS IBOXHY -3ML INDX 06/20/18 JPM /SHORT/
(3,700,000.0000) USD (3,700,000.00)
TRS IBOXHY -3ML INDX 06/20/18 GST /SHORT/
(900,000.0000) USD (900,000.00)
TRS IBOXHY -3ML INDX BOA /SHORT/
(1,799,999.9900) USD (1,799,999.99)
TRS IBOXHY -3ML INDX 09/20/18 GST /SHORT/
(1,700,000.0000) USD (1,700,000.00)
AT&T INC 5.3% 08/15/58
3,454,000.0000 USD 3,438,004.53
AT&T INC 5.15% 02/15/50
5,750,000.0000 USD 5,660,629.88
AT&T INC 4.9% 08/15/37
3,020,000.0000 USD 2,968,195.80
BANK OF AMERICA C V/R 12/20/28
315,000.0000 USD 295,548.71
DISCOVERY COMMU 2.75% 11/15/19
304,000.0000 USD 302,344.58
GERDAU HOLDINGS IN 7% 01/20/20
500,000.0000 USD 528,000.00
NCMS 2018-RIVX A V/R 02/15/21
9,300,000.0000 USD 9,306,217.98
NCMS 2018-RIVX B V/R 02/15/21
8,264,500.0000 USD 8,270,119.03
NCMS 2018-RIVX D V/R 02/15/21
3,600,000.0000 USD 3,602,971.44
RIO OIL FINANCE 9.25% 07/06/24
2,009,875.7900 USD 2,213,375.71
REPUBLIC OF VEN 9.25% 09/15/27
3,319,000.0000 USD 1,062,080.00
REPUBLIC OF VENEZU 6% 12/09/20
1,447,000.0000 USD 419,630.00
PETROLEOS DE VEN 5.5% 04/12/37
1,972,000.0000 USD 542,300.00
REPUBLIC OF VE 7.75% 10/13/19
200,000.0000 USD 59,500.00
REPUBLIC OF VEN 8.25% 10/13/24
3,961,000.0000 USD 1,168,495.00
157/214
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
REPUBLIC OF VEN 7.65% 04/21/25
2,304,000.0000 USD 668,160.00
PETROLEOS DE VENEZ 6% 05/16/24
7,233,000.0000 USD 1,898,662.50
REPUBLIC OF VENEZU 9% 05/07/23 2,271,000.0000 USD 669,945.00
REPUBLIC OF VEN 9.25% 05/07/28
3,301,000.0000 USD 965,542.50
PETROLEOS DE V 5.375% 04/12/27
7,892,000.0000 USD 2,150,570.00
PETROLEOS DE VENEZ 6% 11/15/26
13,183,000.0000 USD 3,452,232.21
REPUBLIC OF VENEZU 7% 03/31/38
1,563,000.0000 USD 476,715.00
GLOBAL SWI 2.25% 05/31/27/EUR/
100,000.0000 EUR 123,002.06
SINOPEC GRP OVER 2.5% 04/28/20
200,000.0000 USD 196,723.58
SINOPEC GRP OV 2.125% 05/03/19
200,000.0000 USD 197,900.00
STATE GRID OVER 2.75% 05/07/19
900,000.0000 USD 897,091.72
証券名 数量 通貨 時価（米ドル）
STATE GRID OVER 2.25% 05/04/20
200,000.0000 USD 196,105.15
WANT WANT CHIN 1.875% 05/14/18
300,000.0000 USD 299,867.40
EASTERN CREATIO 2.75% 09/26/20
2,300,000.0000 USD 2,257,475.30
FRANSHION BRILL 5.75% 03/19/19
1,593,000.0000 USD 1,619,583.98
MINMETALS BOUNTE 3.5% 07/30/20 1,591,705.60
1,600,000.0000 USD
債券合計
12,480,892,603.78
オプション
ITRAXX.O P 0.75 EU28 5Y I 05/16/18 DUB
(77,400,000.0000) EUR (1,951.05)
ITRAXX.O P 0.75 EU28 5Y I 05/16/18 BRC
(69,500,000.0000) EUR (1,751.92)
ITRAXX.O C 0.475 EU28 5Y I 05/16/18 BRC
(69,500,000.0000) EUR (91,051.70)
ITRAXX.O C 0.475 EU28 5Y I 5/6/18 DUB
(77,400,000.0000) EUR (101,401.46)
CDX.O P 102.00 HY29 5Y V1 I 06/20/18 BPS
(51,900,000.0000) USD (56,747.46)
CDX.O P 0.90 IG30 5Y V1 I 06/20/18 JPM
(50,300,000.0000) USD (20,662.23)
CDX.O P 102.00 HY29 5Y V1 I 06/20/18 DUB
(3,700,000.0000) USD (4,045.58)
CDX.O P 0.85 IG30 5Y V1 I 05/16/18 BOA
(28,700,000.0000) USD (2,393.58)
CDX O P 0.90 IG30 5Y V1 I 09/19/18 BPS
(83,200,000.0000) USD (34,176.90)
CDX.O P 0.85 IG30 5Y V1 I 06/20/18 GST
(27,900,000.0000) USD (13,479.61)
P/O CDX O P 0.90 IG305Y VI I
(27,000,000.0000) USD (11,091.06)
CDX.O P 0.95 IG30 5Y V1 I 7/18/18 DUB
(27,400,000.0000) USD (16,463.29)
CDX.O P 104.50 HY30 5Y V1 I 05/16/18 FBF
(10,500,000.0000) USD (7,110.08)
CDX.O P 102.00 HY30 5Y V1 I 09/19/18 GST
(27,900,000.0000) USD (198,361.75)
CDX.O P 0.80 IG30 5Y V1 I 07/18/18 BOA
(312,100,000.0000) USD (312,168.66)
P/O OTC EPUT FN 3.5 7 48 97 246 JPM
(35,000,000.0000) USD (59,902.50)
C/O OTC ECAL FN 3.0 5-48 97 19 GSC
(34,500,000.0000) USD (1,559.40)
C/O OTC ECALFN 3.5 5-48 100 12+ SAL
(33,500,000.0000) USD (388.60)
C/O OTC ECAL FN 3.0 5-48 97 19 GSC
(33,500,000.0000) USD (1,514.20)
P/O CDX.O P 0.90 IG30 5Y V1 I 06-20-18 //BOA
(30,000,000.0000) USD (12,323.40)
P/O CDX.O P 0.95 IG30 5Y V1 I 07-18-18 / / BRC
(20,300,000.0000) USD (12,197.26)
P/O CDX.O P 0.85 IG30 5Y V1 I 07-18-18 / / C BK
(15,900,000.0000) USD (13,239.93)
C/O OTC ECAL FN 3.5 5-48 100 GSC
(34,000,000.0000) USD (27.20)
C/O OTC ECAL FN 3.0 5-48 97 21+ JPM
(35,000,000.0000) USD (1,088.50)
C/O OTC ECAL FN 4.0 5 48 102 22 GSC
(27,900,000.0000) USD (574.74)
C/O OTC ECAL FN 3.5 7-48 100 24 JPM
(28,700,000.0000) USD (14,901.04)
CDX.O P 102.50 HY30 5Y V1 I 06/20/18 CBK
(3,800,000.0000) USD (6,662.27)
CDX.O P 0.75 IG30 5Y V1 I 05/16/18 UAG
(35,500,000.0000) USD (6,647.02)
P/O OTC EPUT FN 3.5 7-48 97 286 SAL
(72,000,000.0000) USD (139,644.00)
P/O OTC EPUT FN 3.5 7 48 97 3175Z1304 JPM
(35,500,000.0000) USD (42,166.90)
158/214
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
C/O OTC ECAL FN 3.5 7 48 99 14 SAL
(28,500,000.0000) USD (96,426.90)
C/O OTC ECAL FN 3.5 7-48 99 22 JPM
(212,500,000.0000) USD (532,036.25)
オプション合計 (1,814,156.44)
短期金融商品
LETRAS BANCO CENT 0% 6/21/18
10,300,000.0000 ARS 481,901.13
LETRAS BANCO C 0% 07/18/18/ARS
120,500,000.0000 ARS 5,536,302.96
LETRAS BANCO 0% 05/16/18/ARS/
305,440,000.0000 ARS 14,641,537.47
LETRAS BANCO CENT 0% 10/17/18
63,500,000.0000 ARS 2,756,940.88
ARGENT LETRA ZCP 06/15/18/ARS/
31,400,000.0000 ARS 1,477,985.21
ARGENT LETRA ZCP 10/12/18/ARS/
114,690,000.0000 ARS 5,619,365.03
ARGENT LETRA ZCP 09/14/18/ARS/
543,100,000.0000 ARS 27,129,267.28
ARGENT LETRA ZCP 09/14/18/ARS/
226,280,000.0000 ARS 10,019,562.08
ARGENT LETRAS DEL ZCP 07/13/18
10,023,000.0000 USD 9,966,189.64
ARGENT LETRAS DEL ZCP 07/27/18
13,800,000.0000 USD 13,704,615.92
BANK N S HAL 0% 5/4/18 /CAD/
84,540,000.0000 CAD 65,709,441.30
THE BANK OF NOVA SC 0% 5/11/18
14,500,000.0000 CAD 11,266,980.25
BANK OF NOVA SC 0% 5/14/18/CAD
6,000,000.0000 CAD 4,661,592.29
CANADIAN IMP BK COM 0% 5/11/18
16,400,000.0000 CAD 12,743,343.18
BANK OF MONTREAL 0% 5/3/18 /CAD/
56,200,000.0000 CAD 43,683,680.61
BANK OF MONTREAL 0% 05/01/2018
32,880,000.0000 CAD 25,559,330.12
BANK ON MONTREAL 0% 5/11/18
14,300,000.0000 CAD 11,111,573.63
証券名 数量 通貨 時価（米ドル）
BANK OF MONTREAL 0% 5/16/18 /CAD/
53,200,000.0000 CAD 41,329,475.98
HSBC BK CDA 0% 5/11/18 /CAD/
10,300,000.0000 CAD 8,003,441.14
HSBC BANK CANADA 0% 5/16/18
68,970,000.0000 CAD 53,580,713.50
ROYAL BANK OF 0% 5/4/17 /CAD/
28,214,000.0000 CAD 21,929,573.89
ROYAL BK OF CAN 0% 5/14/18/CAD
6,400,000.0000 CAD 4,972,365.11
ROYAL BANK OF 0% 05/16/18/CAD/
32,150,000.0000 CAD 24,976,365.65
TORONTO DOMINION BK 0% 4/30/18
32,880,000.0000 CAD 25,560,608.30
TORONTO DOMINION BK 0% 5/7/18
45,476,000.0000 CAD 35,342,015.30
TORONTO-DOMINION BK 0% 5/14/18
78,200,000.0000 CAD 60,799,253.62
QNB FINANCE LTD V/R 06/06/18
400,000.0000 USD 400,251.20
HELLENIC T-B ZCP 03/15/19/EUR/
21,996,000.0000 EUR 26,416,105.47
HELLENIC T-B ZCP 05/04/18/EUR/
1,130,000.0000 EUR 1,367,715.62
HELLENIC T-B ZCP 07/13/18/EUR/
760,000.0000 EUR 918,614.01
HELLENIC T-B ZCP 10/05/18/EUR/
11,190,000.0000 EUR 13,496,146.30
BUONI ORDINA ZCP 04/30/18/EUR/
7,900,000.0000 EUR 9,560,184.85
JAPAN TREASU ZCP 05/07/18/JPY/
12,250,000,000.0000 JPY 112,299,433.93
JAPAN TREASU ZCP 05/14/18/JPY/
23,537,600,000.0000 JPY 215,781,436.18
JAPAN TREASU ZCP 05/01/18/JPY/
24,380,000,000.0000 JPY 223,495,439.34
JAPAN TREASU ZCP 05/21/18/JPY/
34,200,000,000.0000 JPY 313,536,733.74
NIGERIA OMO 0% 05/24/18/NGN/
551,400,000.0000 NGN 1,523,863.11
NIGERIA T-BILL 0% 9/20/18 /NGN
279,500,000.0000 NGN 747,144.98
NIGERIA OMO BILL 0% 8/9/18
506,300,000.0000 NGN 1,365,802.18
NIGERIA TBILL 0% 11/29/18 /NGN
837,600,000.0000 NGN 2,192,044.51
NIGERIA OMO 0% 5/17/18 /NGN/
153,000,000.0000 NGN 423,562.57
NIGERIA T BILL 0% 5/17/18 /NGN
418,100,000.0000 NGN 1,157,460.85
NIGERIA OMO BILL 0% 5/10/18
387,400,000.0000 NGN 1,073,937.28
NIGERIA T-BILL 0% 9/13/18 /NGN
183,000,000.0000 NGN 487,477.99
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EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NIGERIA T BILL 0% 10/4/18/NGN/
579,600,000.0000 NGN 1,536,362.84
NIGERIA T-BILL 0% 6/14/18
575,300,000.0000 NGN 1,577,201.31
NIGERIA OMO 0% 8/23/18 /NGN/ 137,000,000.0000 NGN 367,685.96
NIGERIA OMO 0% 09/06/18 /NGN
318,100,000.0000 NGN 849,841.43
NIGERIA T-BILL 0% 11/1/18 /NGN
137,000,000.0000 NGN 359,451.52
NIGERIA OMO 0% 6/7/18 /NGN/
230,400,000.0000 NGN 634,427.65
BARCLAYS BANK V/R 5/17/18
44,800,000.0000 USD 44,813,574.40
ARROWS ELECTRO DISC 5/15/18
9,500,000.0000 USD 9,488,699.75
ARROWS ELECTRONIC DISC 5/16/18
1,000,000.0000 USD 998,741.80
BELL CANADA DISC 6/15/18
33,140,000.0000 USD 33,039,410.16
BERKSHIRE HATH DISC 05/02/18
49,620,000.0000 USD 49,604,960.18
BOSTON SCIENTI DISC 05/15/18
25,100,000.0000 USD 25,071,649.55
BOSTON SCIENT DISC 5/22/18
1,000,000.0000 USD 998,405.60
DOMINION ENERG DISC 06/18/18
2,200,000.0000 USD 2,192,865.84
DOMINION ENERGY I DISC 6/11/18
33,140,000.0000 USD 33,040,580.00
DOMINION RES INC DISC 6/12/18
27,500,000.0000 USD 27,415,489.75
ENERGY TRANSFER DISC 5/11/18
8,300,000.0000 USD 8,292,385.58
ENERGY TRANSFER DISC 5/18/18
1,100,000.0000 USD 1,098,464.51
ENERGY TRANSFE DISC 05/21/18
4,400,000.0000 USD 4,392,939.32
ENTERGY CORP DISC 05/18/2018
2,300,000.0000 USD 2,296,950.43
ENTERGY CORPORATI DISC 6/12/18
750,000.0000 USD 747,704.78
ENTERPRISE PRODUC DISC 5/24/18
1,200,000.0000 USD 1,197,922.80
ENTERPRISE PRO DISC 05/25/18
2,300,000.0000 USD 2,295,862.30
EQUIFAX INC DISC 5/16/18
16,550,000.0000 USD 16,530,224.41
RC R/P CREDIT 1.840% 05/03/18
(38,894,901.0000) USD (38,894,901.00)
RC R/P STANDA 1.740% 05/22/18
(53,345,500.0000) USD (53,345,500.00)
REV RC BANK O 1.600% 03/21/20
(4,750,000.0000) USD (4,750,000.00)
RC R/P CREDIT 1.830% 05/11/18
(64,203,750.0000) USD (64,203,750.00)
RC R/P CREDIT 1.850% 05/08/18
(537,694,025.0000) USD (537,694,025.00)
RC R/P RBS SE 1.950% 07/23/18
(3,982,500.0000) USD (3,982,500.00)
RC R/P CREDIT 0.650% 04/24/20
(2,611,200.0000) USD (2,611,200.00)
RC R/P CREDIT 1.840% 05/08/18
(11,927,250.0000) USD (11,927,250.00)
REV RC CREDIT -2.500% 04/06/20 (401,000.0000) USD (401,000.00)
証券名 数量 通貨 時価（米ドル）
RC R/P BNP PA 1.950% 05/09/18
(137,859,000.0000) USD (137,859,000.00)
RC R/P BNP PA 1.950% 05/09/18
(71,127,000.0000) USD (71,127,000.00)
RC R/P BNP PA 2.000% 05/03/18
(14,623,000.0000) USD (14,623,000.00)
RC R/P BNP PA 2.170% 05/03/18
(34,738,000.0000) USD (34,738,000.00)
RC R/P RBS SE 1.990% 07/27/18
(25,457,792.0000) USD (25,457,792.00)
RC R/P CREDIT 1.810% 05/01/18
(209,238,135.0000) USD (209,238,135.00)
FORD MOTOR CRE DISC 05/02/18
2,900,000.0000 USD 2,899,264.85
HARRIS CORPORATIO V/R 02/27/19
6,800,000.0000 USD 6,810,715.78
HARRIS CORPORATION DISC 6/14/18
16,800,000.0000 USD 16,746,127.44
HARRIS CORPORATI DIS 6/15/18
32,500,000.0000 USD 32,393,390.25
HITACHI CAP AM DISC 5/21/18
1,500,000.0000 USD 1,497,709.95
HITACHI CAP AMER DISC 5/24/18
1,300,000.0000 USD 1,297,749.70
HYUNDAI CAPITA DISC 05/15/18
16,550,000.0000 USD 16,531,306.78
INTERPUBLIC GRO DISC 05/10/18
4,000,000.0000 USD 3,996,774.40
MARRIOTT INTERNAT DISC 6/18/18
29,850,000.0000 USD 29,745,011.58
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EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PECO ENERGY CO DISC 05/10/18
16,450,000.0000 USD 16,436,734.72
ROCKWELL COLLI DISC 05/08/18
2,400,000.0000 USD 2,398,372.08
ROCKWELL COLL DISC 5/18/18 3,000,000.0000 USD 2,996,022.30
SCHLUMBERGER HOLD DISC 5/22/18
1,600,000.0000 USD 1,597,653.28
SOUTHERN COMPANY DISC 5/15/18
3,300,000.0000 USD 3,296,272.65
SPECTRA ENERGY PAR DISC 5/8/18
4,000,000.0000 USD 3,997,286.80
SPECTRA ENERGY DISC 05/14/18
16,450,000.0000 USD 16,432,490.62
SPECTRA ENERGY PAR DISC7/9/18
6,000,000.0000 USD 5,969,254.80
TIME WARNER INC DISC 5/14/18
3,100,000.0000 USD 3,096,700.36
TIME WARNER IN DISC 06/11/18
4,000,000.0000 USD 3,988,000.00
TIME WARNER IN DISC 06/13/18
6,700,000.0000 USD 6,678,919.12
TRANSCANADA PI DISC 06/19/18
1,250,000.0000 USD 1,245,509.75
VIRGINIA ELECT & DISC 5/14/18
12,700,000.0000 USD 12,687,561.62
WEC ENERGY GROUP DISC 5/8/18
1,000,000.0000 USD 999,321.70
WEC ENERGY GRO DISC 05/09/18
1,500,000.0000 USD 1,498,887.00
WEC ENERGY GROUP DISC 5/15/18
3,400,000.0000 USD 3,396,159.70
WEC ENERGY GROUP DISC 05/16/18
700,000.0000 USD 699,163.57
WALGREENS BOOTS DISC 5/16/18
16,100,000.0000 USD 16,080,762.11
WHIRLPOOL CORP DISC 05/21/18
4,193,587.86
4,200,000.0000 USD
短期金融商品合計
746,402,235.22
証券合計 13,465,122,849.38
未実現評価益／（評価損）
証券名 数量 （米ドル）
為替予約
ARS/USD FWD 20180516 000011091 USD
15,328,615.7800 732,725.42
ARS/USD FWD 20180516 000006038 USD
82,681,263.5700 3,952,259.25
ARS/USD FWD 20180516 000028854 USD
95,664,097.8400 4,572,853.63
ARS/USD FWD 20180516 000004066 USD
183,110,245.6100 8,752,879.81
ARS/USD FWD 20180822 000004608 USD
8,258,613.7200 371,534.82
ARS/USD FWD 20180621 000004066 USD
12,088,048.7900 563,151.59
ARS/USD FWD 20180822 000028854 USD
8,594,209.9200 386,632.47
ARS/USD FWD 20180926 000000902 USD
31,564,971.0000 1,394,416.74
ARS/USD FWD 20180516 000000902 USD
10,089,206.9800 482,275.67
ARS/USD FWD 20180516 000015513 USD
10,089,206.9800 482,275.67
ARS/USD FWD 20180516 000017142 USD
(212,440,000.0000) (10,154,875.72)
ARS/USD FWD 20180621 000006038 USD
(10,300,000.0000) (479,850.92)
ARS/USD FWD 20180516 000000908 USD
(42,300,000.0000) (2,021,988.53)
ARS/USD FWD 20180523 000004066 USD
235,574,619.0200 11,185,879.35
ARS/USD FWD 20180511 000017142 USD
2,440,000.0000 117,195.00
ARS/USD FWD 20180530 000006038 USD
(2,440,000.0000) (115,094.34)
AUD/USD FWD 20180924 000004066 USD
3,465,600.0000 2,625,269.58
AUD/USD FWD 20180924 000011553 USD
(3,830,000.0000) (2,901,310.74)
未実現評価益／（評価損）
証券名 数量 （米ドル）
AUD/USD FWD 20180924 000011553 USD
3,465,600.0000 2,625,269.58
AUD/USD FWD 20180503 000000642 USD
(280,243,000.0000) (212,101,556.99)
161/214
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AUD/USD FWD 20180503 000005539 USD
(7,619,000.0000) (5,766,430.43)
AUD/USD FWD 20180503 000004334 USD
(7,506,000.0000) (5,680,906.52)
AUD/USD FWD 20180503 000004334 USD 4,727,000.0000 3,577,623.92
AUD/USD FWD 20180924 000028854 USD
(3,830,400.0000) (2,901,613.75)
BRL/USD FWD 20180703 000006038 USD
(5,000,000.0000) (1,433,792.48)
BRL/USD FWD 20180503 000004066 USD
(17,544,817.9500) (5,059,685.28)
BRL/USD FWD 20180604 000017142 USD
(17,544,817.9500) (5,044,836.96)
BRL/USD FWD 20180503 000017142 USD
17,544,817.9500 5,059,685.28
GBP/USD FWD 20180503 000006038 USD
(593,113,000.0000) (818,358,930.35)
GBP/USD FWD 20180503 000000908 USD
(1,101,000.0000) (1,519,125.67)
GBP/USD FWD 20180503 000004334 USD
1,167,000.0000 1,610,190.42
GBP/USD FWD 20180503 000000605 USD
(3,957,000.0000) (5,459,745.93)
CAD/USD FWD 20180503 000004066 USD
(65,685,000.0000) (51,071,383.31)
CAD/USD FWD 20180503 000004334 USD
114,514,000.0000 89,036,894.09
CAD/USD FWD 20180503 000004334 USD
(359,725,949.1200) (279,694,021.98)
CAD/USD FWD 20180503 000011091 USD
220,980,949.0000 171,817,047.28
CAD/USD FWD 20180503 000010428 USD
33,716,000.0000 26,214,855.14
CAD/USD FWD 20180504 000004334 USD
(112,754,000.0000) (87,670,436.17)
CAD/USD FWD 20180507 000015513 USD
(45,476,000.0000) (35,361,703.98)
CAD/USD FWD 20180516 000004334 USD
(154,138,066.2000) (119,879,874.57)
CAD/USD FWD 20180514 000004334 USD
(90,500,194.0000) (70,382,869.55)
CAD/USD FWD 20180511 000004334 USD
(55,441,622.0000) (43,114,665.01)
CAD/USD FWD 20180604 000011091 USD
(71,349,949.0000) (55,514,754.02)
DKK/USD FWD 20180702 000004334 USD
369,000.0000 60,238.89
DKK/USD FWD 20180702 000004334 USD
(24,710,000.0000) (4,033,883.31)
DKK/USD FWD 20180702 000000908 USD
(28,649,419.7100) (4,676,989.73)
EUR/USD FWD 20180503 000004608 USD
(5,050,000.0000) (6,112,092.14)
EUR/USD FWD 20180503 000010428 USD
(951,412,130.8600) (1,151,508,634.82)
EUR/USD FWD 20180430 000028854 USD
(20,814,000.0000) (25,188,057.27)
EUR/USD FWD 20180504 000000642 USD
(1,130,000.0000) (1,367,750.62)
EUR/USD FWD 20180515 000003534 USD
(8,790,000.0000) (10,648,324.25)
EUR/USD FWD 20180503 000000605 USD
12,334,000.0000 14,928,028.60
EUR/USD FWD 20180503 000004066 USD 1,011,414,130.8600 1,224,129,971.96
EUR/USD FWD 20180503 000011091 USD (56,007,000.0000) (67,786,127.61)
EUR/USD FWD 20180503 000004334 USD 12,621,000.0000 15,275,389.09
EUR/USD FWD 20180503 000004334 USD
(23,097,000.0000) (27,954,651.91)
EUR/USD FWD 20180503 000000908 USD
(7,264,000.0000) (8,791,730.16)
EUR/SEK FWD 20180515 000011091 USD
(6,137,485.7900) (7,435,032.85)
EUR/SEK FWD 20180515 000000908 USD
(101,836.9200) (123,366.61)
EUR/SEK FWD 20180515 000004334 USD (12,027,126.0000) (14,569,822.24)
EUR/SEK FWD 20180515 000006038 USD (1,287,700.8600) (1,559,938.15)
EUR/SEK FWD 20180515 000004066 USD (643,850.4300) (779,969.07)
EUR/USD FWD 20180604 000004066 USD
(1,011,414,130.8600) (1,227,211,997.32)
INR/USD FWD 20180620 000000642 USD
3,028,828,909.7900 45,127,820.63
INR/USD FWD 20180620 000000902 USD
(512,377,155.3300) (7,634,126.93)
INR/USD FWD 20180620 000011091 USD
(880,456,069.6300) (13,118,292.50)
INR/USD FWD 20180620 000028854 USD
(1,638,808,682.9400) (24,417,313.26)
MXN/USD FWD 20180510 000011553 USD
3,552,847,857.3700 189,896,844.52
MXN/USD FWD 20180510 000000908 USD
(343,308,968.0000) (18,349,586.68)
MXN/USD FWD 20180510 000000908 USD
8,349,000.0000 446,247.30
MXN/USD FWD 20180510 000011091 USD
26,836,000.0000 1,434,362.50
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MXN/USD FWD 20180510 000006038 USD
174,278,000.0000 9,315,018.15
MXN/USD FWD 20180510 000004066 USD
33,807,000.0000 1,806,956.81
MXN/USD FWD 20180510 000004608 USD 637,020,722.8200 34,048,242.43
MXN/USD FWD 20180510 000010428 USD
18,466,000.0000 986,992.77
MXN/USD FWD 20180510 000000642 USD
11,412,000.0000 609,962.17
MXN/USD FWD 20180827 000000908 USD
343,308,968.0000 18,033,194.92
NGN/USD FWD 20180614 000015298 USD
(163,415,312.5000) (450,668.25)
NGN/USD FWD 20180517 000000902 USD
(385,487,025.5300) (1,067,272.59)
未実現評価益／（評価損）
証券名 数量 （米ドル）
NGN/USD FWD 20180517 000015298 USD
(156,802,500.0000) (434,128.77)
NGN/USD FWD 20180524 000015298 USD
(206,561,250.0000) (571,278.80)
NGN/USD FWD 20180524 000000902 USD
(311,954,137.5000) (862,760.01)
NGN/USD FWD 20180510 000015298 USD
(366,913,638.7500) (1,016,942.22)
NGN/USD FWD 20180614 000000902 USD
(378,501,537.5000) (1,043,835.02)
NGN/USD FWD 20180607 000015298 USD
(218,903,225.3200) (604,227.95)
NGN/USD FWD 20181101 000015298 USD
(128,668,457.3500) (347,224.97)
NGN/USD FWD 20180824 000000902 USD
(129,238,855.7900) (352,931.09)
NGN/USD FWD 20180809 000015298 USD
(479,752,476.6600) (1,313,566.62)
NGN/USD FWD 20180906 000015298 USD
(302,121,972.9100) (823,180.76)
NGN/USD FWD 20180913 000000902 USD
(172,569,000.0000) (469,620.24)
NGN/USD FWD 20181004 000000902 USD
(383,675,310.0000) (1,040,315.55)
NGN/USD FWD 20181004 000015298 USD
(165,147,750.0000) (447,789.49)
NGN/USD FWD 20180920 000015298 USD
(263,583,125.0000) (716,429.38)
NGN/USD FWD 20181129 000015298 USD
(789,961,500.0000) (2,122,880.30)
NZD/USD FWD 20180503 000000908 USD
(117,701,000.0000) (83,160,466.54)
PEN/USD FWD 20180521 000003534 USD
(83,391,433.6400) (25,717,530.72)
ZAR/USD FWD 20180508 000006038 USD
(16,576,000.0000) (1,341,539.91)
ZAR/USD FWD 20180508 000006038 USD
16,067,000.0000 1,300,345.18
IDR/USD FWD 20180620 000015298 USD
(241,113,630,000.0000) (17,272,162.42)
IDR/USD FWD 20180620 000015298 USD
241,815,303,308.0000 17,322,426.75
IDR/USD FWD 20180518 000011091 USD
(241,113,630,000.0000) (17,346,629.87)
IDR/USD FWD 20180518 000015298 USD
241,113,630,000.0000 17,346,629.87
RUB/USD FWD 20180525 000015298 USD
1,202,350,505.3000 19,254,639.35
RUB/USD FWD 20180525 000004608 USD
1,959,554,601.1900 31,380,630.67
RUB/USD FWD 20180515 000000908 USD
240,812,566.0000 3,862,523.69
RUB/USD FWD 20180607 000011553 USD
836,675,773.5300 13,375,619.66
RUB/USD FWD 20180607 000028854 USD
327,938,085.6000 5,242,622.34
RUB/USD FWD 20180511 000000908 USD
485,778,396.0100 7,796,606.23
RUB/USD FWD 20180613 000000902 USD
1,739,785,439.3900 27,794,896.92
RUB/USD FWD 20180511 000004066 USD
483,294,861.6500 7,756,746.20
RUB/USD FWD 20180514 000000902 USD
98,305,486.6000 1,577,025.07
RUB/USD FWD 20180511 000011091 USD
1,712,743,931.2700 27,489,056.96
RUB/USD FWD 20180710 000011091 USD
339,118,052.6000 5,401,201.72
RUB/USD FWD 20180515 000011091 USD
(240,812,566.0000) (3,862,523.69)
RUB/USD FWD 20180514 000011091 USD
(98,305,486.6000) (1,577,025.07)
SEK/EUR FWD 20180515 000011091 USD
63,939,026.2000 7,371,497.33
SEK/EUR FWD 20180515 000000908 USD
1,060,651.4800 122,281.96
SEK/EUR FWD 20180515 000004334 USD
125,261,866.6000 14,441,375.94
163/214
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SEK/EUR FWD 20180515 000006038 USD
13,414,985.5500 1,546,606.76
SEK/EUR FWD 20180515 000004066 USD
6,695,827.8200 771,958.53
CHF/USD FWD 20180515 000003534 USD (436,000.0000) (441,670.16)
CHF/USD FWD 20180515 000017142 USD
(1,541,000.0000) (1,561,040.64)
CHF/USD FWD 20180515 000011091 USD
(1,159,000.0000) (1,174,072.75)
CHF/USD FWD 20180515 000004066 USD
(507,000.0000) (513,593.51)
CHF/USD FWD 20180515 000006038 USD
(1,295,000.0000) (1,311,841.42)
TRY/USD FWD 20180522 000000908 USD
32,148,000.0000 7,896,235.78
TRY/USD FWD 20180522 000004066 USD
53,559,733.0000 13,155,414.96
TRY/USD FWD 20180522 000004608 USD
27,501,000.0000 6,754,833.28
TRY/USD FWD 20180522 000011091 USD
(3,787,000.0000) (930,168.13)
TRY/USD FWD 20180522 000003534 USD
70,393,000.0000 17,290,025.05
TRY/USD FWD 20180720 000004066 USD
292,670,285.8500 70,577,330.50
TRY/USD FWD 20180720 000004608 USD
382,254,875.1500 92,180,620.87
USD/BRL FWD 20180703 000006038 USD
1,502,268.4300 1,502,268.43
USD/DKK FWD 20180702 000004334 USD
3,813,325.9800 3,813,325.98
USD/DKK FWD 20180702 000004334 USD
(56,905.7500) (56,905.75)
USD/DKK FWD 20180702 000000908 USD
4,773,391.7100 4,773,391.71
USD/NGN FWD 20180614 000015298 USD
433,750.0000 433,750.00
USD/ARS FWD 20180516 000011091 USD
(755,104.2300) (755,104.23)
USD/NGN FWD 20180517 000000902 USD
1,025,983.6200 1,025,983.62
USD/NGN FWD 20180517 000015298 USD
418,140.0000 418,140.00
未実現評価益／（評価損）
証券名 数量 （米ドル）
USD/NGN FWD 20180524 000015298 USD
549,000.0000 549,000.00
USD/NGN FWD 20180524 000000902 USD
829,500.0000 829,500.00
USD/NGN FWD 20180510 000015298 USD
979,565.0000 979,565.00
USD/NGN FWD 20180614 000000902 USD
1,004,500.0000 1,004,500.00
USD/NGN FWD 20180607 000015298 USD
580,645.1600 580,645.16
USD/ARS FWD 20180516 000006038 USD
(4,201,400.9200) (4,201,400.92)
USD/ARS FWD 20180516 000028854 USD
(5,008,591.5100) (5,008,591.51)
USD/ARS FWD 20180516 000004066 USD
(9,540,983.0900) (9,540,983.09)
USD/ARS FWD 20180822 000004608 USD
(398,005.4800) (398,005.48)
USD/ARS FWD 20180621 000004066 USD
(603,196.0500) (603,196.05)
USD/ARS FWD 20180822 000028854 USD
(414,578.3800) (414,578.38)
USD/ARS FWD 20180926 000000902 USD
(1,485,410.4000) (1,485,410.40)
USD/ARS FWD 20180516 000000902 USD
(497,005.2700) (497,005.27)
USD/ARS FWD 20180516 000015513 USD
(494,568.9700) (494,568.97)
USD/NGN FWD 20181101 000015298 USD
335,729.8300 335,729.83
USD/NGN FWD 20180824 000000902 USD
342,581.4600 342,581.46
USD/RUB FWD 20180525 000015298 USD
(20,720,321.1100) (20,720,321.11)
USD/RUB FWD 20180525 000004608 USD
(34,545,530.4500) (34,545,530.45)
USD/NGN FWD 20180809 000015298 USD
1,278,016.6600 1,278,016.66
USD/NGN FWD 20180906 000015298 USD
801,383.3300 801,383.33
USD/NGN FWD 20180913 000000902 USD
457,500.0000 457,500.00
USD/NGN FWD 20181004 000000902 USD
1,014,000.0000 1,014,000.00
USD/NGN FWD 20181004 000015298 USD
435,000.0000 435,000.00
USD/RUB FWD 20180515 000000908 USD
(4,204,328.1700) (4,204,328.17)
USD/ARS FWD 20180516 000017142 USD
10,315,948.6400 10,315,948.64
164/214
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
USD/ARS FWD 20180621 000006038 USD
494,716.6200 494,716.62
USD/NGN FWD 20180920 000015298 USD
698,750.0000 698,750.00
USD/ARS FWD 20180516 000000908 USD 2,053,398.0600 2,053,398.06
USD/JPY FWD 20180501 000000908 USD
118,939,716.2500 118,939,716.25
USD/JPY FWD 20180501 000000642 USD
106,546,308.8000 106,546,308.80
USD/ZAR FWD 20180508 000006038 USD
(1,369,816.1600) (1,369,816.16)
USD/ZAR FWD 20180508 000006038 USD
1,371,493.7800 1,371,493.78
USD/JPY FWD 20180507 000028854 USD
112,360,842.2300 112,360,842.23
USD/JPY FWD 20180507 000004334 USD
298,075.5000 298,075.50
USD/EUR FWD 20180503 000004608 USD
6,230,944.5200 6,230,944.52
USD/BRL FWD 20180503 000004066 USD
5,370,561.2300 5,370,561.23
USD/INR FWD 20180620 000000642 USD
(46,477,598.6500) (46,477,598.65)
USD/JPY FWD 20180514 000028854 USD
24,484,379.5300 24,484,379.53
USD/CHF FWD 20180515 000003534 USD
468,604.5900 468,604.59
USD/INR FWD 20180620 000000902 USD
7,755,652.0900 7,755,652.09
USD/JPY FWD 20180515 000003731 USD
(97,785,548.3300) (97,785,548.33)
USD/JPY FWD 20180514 000006038 USD
28,845,773.0800 28,845,773.08
USD/CHF FWD 20180515 000017142 USD
1,656,681.0700 1,656,681.07
USD/TRY FWD 20180522 000000908 USD
(7,767,703.2300) (7,767,703.23)
USD/JPY FWD 20180515 000011091 USD
(28,865,964.1100) (28,865,964.11)
USD/JPY FWD 20180514 000011091 USD
96,859,753.9500 96,859,753.95
USD/TRY FWD 20180522 000004066 USD
(13,689,770.0200) (13,689,770.02)
USD/INR FWD 20180620 000011091 USD
13,325,738.1900 13,325,738.19
USD/TRY FWD 20180522 000004608 USD
(6,923,053.6900) (6,923,053.69)
USD/JPY FWD 20180521 000028854 USD
321,369,957.9900 321,369,957.99
USD/TRY FWD 20180522 000011091 USD
917,593.1300 917,593.13
USD/EUR FWD 20180503 000010428 USD
1,185,559,413.3300 1,185,559,413.33
USD/RUB FWD 20180607 000011553 USD
(14,687,566.7900) (14,687,566.79)
USD/RUB FWD 20180607 000028854 USD
(5,740,107.5700) (5,740,107.57)
USD/TRY FWD 20180522 000003534 USD
(17,787,720.3500) (17,787,720.35)
USD/BRL FWD 20180604 000017142 USD
5,145,485.1400 5,145,485.14
USD/IDR FWD 20180620 000015298 USD
17,416,471.4000 17,416,471.40
USD/IDR FWD 20180620 000015298 USD (17,439,442.0400) (17,439,442.04)
USD/INR FWD 20180620 000028854 USD 24,807,881.9700 24,807,881.97
USD/CHF FWD 20180515 000011091 USD 1,223,384.4700 1,223,384.47
USD/MXN FWD 20180510 000011553 USD
(189,237,948.1400) (189,237,948.14)
未実現評価益／（評価損）
証券名 数量 （米ドル）
USD/MXN FWD 20180510 000000908 USD
17,974,291.5200 17,974,291.52
USD/MXN FWD 20180510 000000908 USD
(454,602.0100) (454,602.01)
USD/CHF FWD 20180515 000004066 USD
536,784.3400 536,784.34
USD/MXN FWD 20180510 000011091 USD
(1,456,088.1800) (1,456,088.18)
USD/MXN FWD 20180510 000006038 USD
(9,241,007.0400) (9,241,007.04)
USD/MXN FWD 20180510 000004066 USD
(1,799,664.6300) (1,799,664.63)
USD/EUR FWD 20180430 000028854 USD
25,752,785.7800 25,752,785.78
USD/EUR FWD 20180504 000000642 USD
1,406,687.2800 1,406,687.28
USD/MXN FWD 20180510 000004608 USD
(33,975,344.5600) (33,975,344.56)
USD/PEN FWD 20180521 000003534 USD
25,501,967.4700 25,501,967.47
USD/MXN FWD 20180510 000010428 USD
(990,624.5300) (990,624.53)
165/214
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
USD/BRL FWD 20180503 000017142 USD
(5,158,723.3000) (5,158,723.30)
USD/EUR FWD 20180515 000003534 USD
10,889,254.1700 10,889,254.17
USD/CAD FWD 20180503 000004066 USD 51,017,047.7800 51,017,047.78
USD/NGN FWD 20181129 000015298 USD
2,094,000.0000 2,094,000.00
USD/ARS FWD 20180523 000004066 USD
(11,249,981.8100) (11,249,981.81)
USD/AUD FWD 20180924 000004066 USD
(2,666,640.5800) (2,666,640.58)
USD/AUD FWD 20180924 000011553 USD
2,981,923.1000 2,981,923.10
USD/AUD FWD 20180924 000011553 USD
(2,666,640.5800) (2,666,640.58)
USD/EUR FWD 20180503 000000605 USD
(15,325,735.0400) (15,325,735.04)
USD/JPY FWD 20180502 000000642 USD
517,740,942.9100 517,740,942.91
USD/EUR FWD 20180503 000004066 USD
(1,233,116,108.3400) (1,233,116,108.34)
USD/CAD FWD 20180503 000004334 USD
279,877,915.7300 279,877,915.73
USD/CAD FWD 20180503 000004334 USD
(88,957,572.2200) (88,957,572.22)
USD/NZD FWD 20180503 000000908 USD
85,655,737.5100 85,655,737.51
USD/AUD FWD 20180503 000000642 USD
216,410,930.9200 216,410,930.92
USD/JPY FWD 20180502 000005539 USD
(496,720,006.7600) (496,720,006.76)
USD/GBP FWD 20180503 000006038 USD
839,499,257.5600 839,499,257.56
USD/CAD FWD 20180503 000011091 USD
(171,899,727.9200) (171,899,727.92)
USD/EUR FWD 20180503 000011091 USD
69,220,587.3400 69,220,587.34
USD/EUR FWD 20180503 000004334 USD
28,356,353.5100 28,356,353.51
USD/EUR FWD 20180503 000004334 USD
(15,555,171.0000) (15,555,171.00)
USD/AUD FWD 20180503 000005539 USD
5,923,094.4100 5,923,094.41
USD/AUD FWD 20180503 000004334 USD
5,715,890.3100 5,715,890.31
USD/AUD FWD 20180503 000004334 USD
(3,631,836.3500) (3,631,836.35)
USD/GBP FWD 20180503 000000908 USD
1,551,365.4800 1,551,365.48
USD/EUR FWD 20180503 000000908 USD
8,913,635.3100 8,913,635.31
USD/GBP FWD 20180503 000004334 USD
(1,636,740.1400) (1,636,740.14)
USD/MXN FWD 20180510 000000642 USD
(627,399.7200) (627,399.72)
USD/CAD FWD 20180503 000010428 USD
(26,394,118.4500) (26,394,118.45)
USD/CAD FWD 20180504 000004334 USD
88,171,075.3800 88,171,075.38
USD/CAD FWD 20180507 000015513 USD
35,563,049.0300 35,563,049.03
USD/GBP FWD 20180503 000000605 USD
5,581,791.6800 5,581,791.68
USD/CHF FWD 20180515 000006038 USD 1,351,921.2900 1,351,921.29
USD/TRY FWD 20180720 000004066 USD (69,724,904.3100) (69,724,904.31)
USD/TRY FWD 20180720 000004608 USD (90,799,929.9700) (90,799,929.97)
USD/RUB FWD 20180511 000000908 USD
(7,708,052.0200) (7,708,052.02)
USD/RUB FWD 20180613 000000902 USD
(27,406,407.1900) (27,406,407.19)
USD/RUB FWD 20180511 000004066 USD
(7,708,052.0200) (7,708,052.02)
USD/CAD FWD 20180516 000004334 USD
122,671,218.1500 122,671,218.15
USD/RUB FWD 20180514 000000902 USD (1,528,157.9900) (1,528,157.99)
USD/ARS FWD 20180511 000017142 USD (119,329.9900) (119,329.99)
USD/IDR FWD 20180518 000011091 USD 17,450,000.0000 17,450,000.00
USD/AUD FWD 20180924 000028854 USD
2,978,787.1700 2,978,787.17
USD/CAD FWD 20180514 000004334 USD
71,994,299.9200 71,994,299.92
USD/CAD FWD 20180511 000004334 USD
43,996,402.3000 43,996,402.30
USD/IDR FWD 20180518 000015298 USD
(17,465,674.0300) (17,465,674.03)
USD/ARS FWD 20180530 000006038 USD
119,134.8100 119,134.81
USD/RUB FWD 20180511 000011091 USD
(27,653,670.8600) (27,653,670.86)
USD/RUB FWD 20180710 000011091 USD
(5,437,949.2200) (5,437,949.22)
USD/RUB FWD 20180515 000011091 USD
3,881,475.5600 3,881,475.56
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／（評価損）
証券名 数量 （米ドル）
USD/RUB FWD 20180514 000011091 USD
1,592,151.5500 1,592,151.55
USD/MXN FWD 20180827 000000908 USD
(17,668,560.6600) (17,668,560.66)
USD/JPY FWD 20180604 000005539 USD
497,751,770.0600 497,751,770.06
USD/CAD FWD 20180604 000011091 USD
55,613,324.6000 55,613,324.60
USD/EUR FWD 20180604 000004066 USD
1,235,922,782.5600 1,235,922,782.56
JPY/USD FWD 20180501 000000908 USD
(12,860,000,000.0000) (117,889,719.03)
JPY/USD FWD 20180501 000000642 USD
(11,520,000,000.0000) (105,605,720.31)
JPY/USD FWD 20180507 000028854 USD
(12,217,500,000.0000) (112,041,986.60)
JPY/USD FWD 20180507 000004334 USD
(32,500,000.0000) (298,044.98)
JPY/USD FWD 20180514 000028854 USD
(2,620,000,000.0000) (24,038,776.05)
JPY/USD FWD 20180515 000003731 USD
10,458,800,000.0000 95,967,419.45
JPY/USD FWD 20180514 000006038 USD
(3,117,680,000.0000) (28,605,042.49)
JPY/USD FWD 20180515 000011091 USD
3,117,680,000.0000 28,607,077.70
JPY/USD FWD 20180514 000011091 USD
(10,458,800,000.0000) (95,960,591.97)
JPY/USD FWD 20180521 000028854 USD
(34,200,000,000.0000) (313,944,958.64)
JPY/USD FWD 20180502 000000642 USD
(54,276,595,139.0000) (497,593,621.23)
JPY/USD FWD 20180502 000005539 USD
54,276,595,139.0000 497,593,621.23
JPY/USD FWD 20180604 000005539 USD
(498,741,033.05)
(54,276,595,139.0000)
為替予約合計
92,574,356.53
先物
F/C AUST 10YR BOND FUT JUN18
2,554.0000 246,150,618.90
F/C EURO-BUND FUTURE JUN18
1.0000 192,002.40
F/C JPN 10Y BOND(OSE) JUN18
(36.0000) (49,713,892.84)
F/C US 10YR NOTE (CBT)JUN18
876,413,000.00
7,334.0000
先物合計
1,073,041,728.46
(注)
「IRS」はInterest Rate Swap（金利スワップ）です。
「V/R」はVariable Rate（変動利付）です。
「VM」はVariation Margin（変動証拠金）です。
「T/L」はTerm Loan（ターム・ローン、証書貸付）です。
(注)はアセットマネジメントOneにて追記
日本短期公社債マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
平成30年12月25日現在
資産の部
流動資産
49,500,836
コール・ローン
49,500,836
流動資産合計
49,500,836
資産合計
負債の部
流動負債
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
平成30年12月25日現在
117
未払利息
117
流動負債合計
117
負債合計
純資産の部
元本等
元本 49,276,288
剰余金
224,431
剰余金又は欠損金（△）
49,500,719
元本等合計
49,500,719
純資産合計
49,500,836
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
平成30年12月25日現在
１. 計算日における受益権の総数
49,276,288口
２. 計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0046円
(1万口当たり純資産額) (10,046円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
平成30年12月25日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２.時価の算定方法
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があ
ります。
（その他の注記）
１ 元本の移動
区分 平成30年12月25日現在
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 58,519,794円
期中追加設定元本額 －円
期中一部解約元本額 9,243,506円
同期末における元本の内訳
短期ハイイールド債券ファンド（ヘッジあり） 995,620円
バンクローン・ファンド（ヘッジなし） 15,905,959円
バンクローン・ファンド（ヘッジあり） 13,922,043円
新光バンクローン・ファンド・ネオ（円ヘッジ型） 5,069,672円
バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年１回決算型） 1,093,509円
バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年１回決算型） 99,473円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド１０月号 3,976,144円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド１１月号 994,036円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド１２月号 497,018円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド１月号 497,018円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド２月号 49,702円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド３月号 397,615円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド４月号 12,417円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド５月号 99,404円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド６月号 994,036円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド７月号 397,615円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド８月号 497,018円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド９月号 497,018円
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ 795,387円
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ 2,485,584円
合計 49,276,288円
２ デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド６月号
（平成31年 2月28日現在）
Ⅰ 資産総額 3,960,697,462 円
Ⅱ 負債総額 36,577,934 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 3,924,119,528 円
Ⅳ 発行済口数 3,944,500,727 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9948 円
（1万口当たり純資産額） （9,948 円）
（参考）日本短期公社債マザーファンド
（平成31年 2月28日現在）
Ⅰ 資産総額 49,493,673 円
Ⅱ 負債総額 83 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 49,493,590 円
Ⅳ 発行済口数 49,276,288 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0044 円
（1万口当たり純資産額） （10,044 円）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
（1）受益証券の名義書換
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定
まります。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣
の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替
業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権
を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無
記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券へ
の変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
（2）受益者等名簿
該当事項はありません。
（3）受益者に対する特典
該当事項はありません。
（4）受益権の譲渡制限
譲渡制限はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する
受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口
座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設
したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機
関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の
口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が
異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断
したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
（5）受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社
に対抗することができません。
（6）受益権の再分割
委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益
権を均等に再分割できるものとします。
（7）質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の
支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款
の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（1）資本金の額（2019年2月28日現在）
資本金の額 20億円
※
発行する株式総数 100,000株
（普通株式 上限100,000株、Ａ種種類株式 上限30,000株）
発行済株式総数 40,000株
（普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
※種類株式の発行が可能
直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。
（2）会社の機構（2019年2月28日現在）
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、そ
の選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
とし、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任
された取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である
取締役を除く。）の任期の満了の時までとします。
また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終
のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である
取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である
取締役の任期の満了の時までとします。
取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会
の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締
役会の議長は、原則として取締役社長があたります。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の
過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
2.運用計画、売買計画の決定
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各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
を 作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
用を行います。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託
の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
業）ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っていま
す。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2019年2月28日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
基本的性格 本数 純資産総額（単位：円）
追加型公社債投資信託 26 1,208,218,266,308
追加型株式投資信託 871 12,971,273,353,960
単位型公社債投資信託 46 178,520,111,161
単位型株式投資信託 154 1,193,507,472,892
合計 1,097 15,551,519,204,321
３【委託会社等の経理状況】
１．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、「財務諸
表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第2条の規定に基
づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しておりま
す。
また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第
38号）、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成
19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。
２．財務諸表及び中間財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
３．委託会社は、第33期事業年度（自平成29年4月1日至平成30年3月31日）の財務諸表について、新日本有限責
任監査法人の監査を受け、第34期中間会計期間（自平成30年4月1日至平成30年9月30日）の中間財務諸表につ
いて、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：千円）
第32期 第33期
（平成29年3月31日現在） （平成30年3月31日現在）
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（資産の部）
流動資産
現金・預金 27,972,477 49,071,217
金銭の信託 12,366,219 12,083,824
有価証券 297,560 －
未収委託者報酬 10,164,041 11,769,015
未収運用受託報酬 7,250,239 4,574,225
未収投資助言報酬 316,414 341,689
未収収益 52,278 59,526
前払費用 533,411 569,431
繰延税金資産 678,104 842,996
その他 445,717 427,238
流動資産計 60,076,462 79,739,165
固定資産
有形固定資産 1,900,343 1,643,826
建物 ※1 1,243,812 ※1 1,156,953
器具備品 ※1 656,235 ※1 476,504
建設仮勘定 295 10,368
無形固定資産 1,614,084 1,934,700
商標権 5 －
ソフトウエア 1,511,558 1,026,319
ソフトウエア仮勘定 98,483 904,389
電話加入権 3,934 3,931
電信電話専用施設利用権 103 60
投資その他の資産 10,055,336 7,427,316
投資有価証券 3,265,786 1,721,433
関係会社株式 3,306,296 3,229,196
長期差入保証金 1,800,827 1,518,725
前払年金費用 686,322 －
繰延税金資産 893,887 856,537
その他 102,215 101,425
固定資産計 13,569,764 11,005,844
資産合計 73,646,227 90,745,010
（単位：千円）
第32期 第33期
（平成29年3月31日現在） （平成30年3月31日現在）
（負債の部）
流動負債
預り金 1,169,128 1,003,550
未払金 4,745,195 5,081,728
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未払収益分配金 1,027 1,031
未払償還金 57,332 57,275
未払手数料 4,062,695 4,629,133
その他未払金 624,140 394,288
未払費用 7,030,589 7,711,038
未払法人税等 1,915,556 5,153,972
未払消費税等 891,476 1,660,259
賞与引当金 1,432,264 1,393,911
役員賞与引当金 27,495 49,986
本社移転費用引当金 － 156,587
流動負債計 17,211,706 22,211,034
固定負債
退職給付引当金 1,305,273 1,637,133
時効後支払損引当金 216,466 199,026
本社移転費用引当金 942,315 －
固定負債計 2,464,055 1,836,160
負債合計 19,675,761 24,047,195
（純資産の部）
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金 19,552,957 19,552,957
資本準備金 2,428,478 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479 17,124,479
利益剰余金 31,899,643 44,349,855
利益準備金 123,293 123,293
その他利益剰余金 31,776,350 44,226,562
別途積立金 24,580,000 24,580,000
研究開発積立金 300,000 300,000
運用責任準備積立金 200,000 200,000
繰越利益剰余金 6,696,350 19,146,562
株主資本計 53,452,601 65,902,812
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 517,864 795,002
評価・換算差額等計 517,864 795,002
純資産合計 53,970,465 66,697,815
負債・純資産合計 73,646,227 90,745,010
（２）【損益計算書】
（単位：千円）
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第32期 第33期
（自 平成28年4月1日 （自 平成29年4月1日
至 平成29年3月31日） 至 平成30年3月31日）
営業収益
委託者報酬 56,355,754 84,705,447
運用受託報酬 12,834,241 19,124,427
投資助言報酬 1,002,482 1,217,672
その他営業収益 378,715 117,586
営業収益計 70,571,194 105,165,133
営業費用
支払手数料 24,957,038 37,242,284
広告宣伝費 838,356 379,873
公告費 991 1,485
調査費 15,105,578 23,944,438
調査費 7,780,474 10,677,166
委託調査費 7,325,104 13,267,272
委託計算費 891,379 1,073,938
営業雑経費 1,102,921 1,215,963
通信費 51,523 48,704
印刷費 926,453 947,411
協会費 37,471 64,331
諸会費 74 22,412
支払販売手数料 87,399 133,104
営業費用計 42,896,265 63,857,984
一般管理費
給料 8,517,089 11,304,873
役員報酬 220,145 189,022
給料・手当 7,485,027 9,565,921
賞与 811,916 1,549,929
交際費 66,813 58,863
寄付金 13,467 5,150
旅費交通費 297,237 395,605
租税公課 430,779 625,498
不動産賃借料 1,961,686 1,534,255
退職給付費用 358,960 595,876
固定資産減価償却費 825,593 1,226,472
福利厚生費 39,792 49,797
修繕費 27,435 4,620
賞与引当金繰入額 1,432,264 1,393,911
役員賞与引当金繰入額 27,495 49,986
役員退職慰労金 63,072 －
機器リース料 210 148
事務委託費 1,530,113 3,037,804
事務用消耗品費 127,265 144,804
器具備品費 271,658 5,253
諸経費 129,981 149,850
一般管理費計 16,120,918 20,582,772
営業利益 11,554,010 20,724,376
（単位：千円）
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第32期 第33期
（自 平成28年4月1日 （自 平成29年4月1日
至 平成29年3月31日） 至 平成30年3月31日）
営業外収益
受取利息 537 1,430
受取配当金 51,036 74,278
時効成立分配金・償還金 103 256
為替差益 7,025 8,530
投資信託解約益 2 236,398
投資信託償還益 － 93,177
雑収入 ※1 18,213 ※1 10,306
時効後支払損引当金戻入額 － 17,429
営業外収益計 76,918 441,807
営業外費用
投資信託解約損 31,945 4,138
投資信託償還損 47,201 17,065
金銭の信託運用損 552,635 99,303
時効成立後支払分配金・償還金 39 －
時効後支払損引当金繰入額 209,210 －
営業外費用計 841,031 120,507
経常利益 10,789,897 21,045,676
特別利益
固定資産売却益 ※2 2,348 ※2 1
投資有価証券売却益 － 479,323
関係会社株式売却益 ※1 － ※1 1,492,680
貸倒引当金戻入益 8,883 －
訴訟損失引当金戻入益 21,677 －
本社移転費用引当金戻入額 － 138,294
その他特別利益 746 350
特別利益計 33,655 2,110,649
特別損失
固定資産除却損 ※3 23,600 ※3 36,992
固定資産売却損 ※4 10,323 ※4 134
投資有価証券評価損 12,085 －
ゴルフ会員権評価損 4,832 －
訴訟和解金 30,000 －
本社移転費用 ※5 1,511,622 ※5 －
退職給付制度終了損 － 690,899
システム移行損失 － 76,007
その他特別損失 － 50
特別損失計 1,592,463 804,083
税引前当期純利益 9,231,089 22,352,243
法人税、住民税及び事業税 2,965,061 6,951,863
法人税等調整額 △177,275 △249,832
法人税等合計 2,787,786 6,702,031
当期純利益 6,443,302 15,650,211
（３）【株主資本等変動計算書】
第32期（自平成28年4月1日至平成29年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
資本金 資本準備金 その他 資本剰余金 利益
運用責
別途 研究開発 繰越利益
準備金
資本剰余金 合計
任準備
積立金 積立金 剰余金
積立金
当期首残高 2,000,000 2,428,478 － 2,428,478 123,293 22,030,000 300,000 200,000 5,347,047
当期変動額
剰余金の配当 △2,544,000
別途積立金の
2,550,000 △2,550,000
積立
当期純利益 6,443,302
合併による
17,124,479 17,124,479
増加
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
当期変動額
－ － 17,124,479 17,124,479 － 2,550,000 － － 1,349,302
合計
当期末残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 6,696,350
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高 28,000,340 32,428,818 153,956 153,956 32,582,775
当期変動額
剰余金の配当 △2,544,000 △2,544,000 △2,544,000
別途積立金の
－ － －
積立
当期純利益 6,443,302 6,443,302 6,443,302
合併による
17,124,479 17,124,479
増加
株主資本以外の
項目の当期変動 － 363,907 363,907 363,907
額(純額)
当期変動額
3,899,302 21,023,782 363,907 363,907 21,387,689
合計
当期末残高 31,899,643 53,452,601 517,864 517,864 53,970,465
第33期（自平成29年4月1日至平成30年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他 資本剰余金
利益
運用責
資本準備金
別途 研究開発 繰越利益
資本剰余金 合計 準備金
任準備
積立金 積立金 剰余金
積立金
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当期首残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 6,696,350
当期変動額
剰余金の配当 △3,200,000
当期純利益 15,650,211
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
当期変動額合計 － － － － － － － － 12,450,211
当期末残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 19,146,562
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高 31,899,643 53,452,601 517,864 517,864 53,970,465
当期変動額
剰余金の配当 △3,200,000 △3,200,000 △3,200,000
当期純利益 15,650,211 15,650,211 15,650,211
株主資本以外の
項目の当期変動 － 277,137 277,137 277,137
額(純額)
当期変動額合計 12,450,211 12,450,211 277,137 277,137 12,727,349
当期末残高 44,349,855 65,902,812 795,002 795,002 66,697,815
重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 （1）子会社株式及び関連会社株式
：移動平均法による原価法
（2）その他有価証券
時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定）
時価のないもの：移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法 時価法
3. 固定資産の減価償却の方法 （1）有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、 平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備につい
ては 、定額法を採用しております。
（2）無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利
用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨へ 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に
換算し、換算差額は損益として処理しております。
の換算基準
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
5. 引当金の計上基準 （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
上しております。
（2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充
てるため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を
計上しております。
（3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職
一時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見
込額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年
度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存
勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による定額法に
より按分した額を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業
員の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）に
よる定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年
度から費用処理しております。
（4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益
分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備
えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上し
ております。
（5）本社移転費用引当金は、本社移転に関連して発生する損失
に備えるため、発生すると見込まれる額を計上しております。
6．消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
会計上の見積りの変更
第33期 （自平成29年4月1日 至平成30年3月31日）
当社は、当事業年度においてシステム統合計画を決定したことに伴い、利用不能となる固定資産について
耐用年数を短縮し、将来にわたり変更しております。
これにより、従来の方法と比べて、当事業年度末の減価償却費が413,260千円増加し、営業利益、経常利
益及び税引前当期純利益はそれぞれ同額減少しております。
追加情報
第33期 （自平成29年4月1日 至平成30年3月31日）
当社は、平成 29 年 10 月 1 日付で確定給付企業年金制度を確定拠出年金制度等に移行したことにより、「退
職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第 1 号 平成 28 年 12 月 16 日）及び「退職
給付制度間の移行等の会計処理に関する実務上の取扱い」 ( 実務対応報告第 2 号 平成 19 年 2 月 7 日 ) を適用
し、確定給付年金制度の終了の処理を行いました。
本移行に伴う影響額は、特別損失に退職給付制度終了損として690,899千円を計上しております 。
注記事項
（貸借対照表関係）
※1．有形固定資産の減価償却累計額
（千円）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第32期 第33期
（平成29年3月31日現在） （平成30年3月31日現在）
建物 53,098 140,580
器具備品 734,064 847,466
（損益計算書関係）
※1. 関係会社に対する事項
（千円）
第32期 第33期
（自 平成28年4月 1日 （自 平成29年4月 1日
至 平成29年3月31日） 至 平成30年3月31日）
雑収入 8,183 －
関係会社株式売却益 － 1,492,680
※2．固定資産売却益の内訳
（千円）
第32期 第33期
（自 平成28年4月 1日 （自 平成29年4月 1日
至 平成29年3月31日） 至 平成30年3月31日）
建物 546 －
車両運搬具 696 －
器具備品 1,104 1
※3．固定資産除却損の内訳
（千円）
第32期 第33期
（自 平成28年4月 1日 （自 平成29年4月 1日
至 平成29年3月31日） 至 平成30年3月31日）
建物 － 298
器具備品 4,727 8,217
ソフトウエア 2,821 28,472
電話加入権 16,052 3
※4．固定資産売却損の内訳
（千円）
第32期 第33期
（自 平成28年4月 1日 （自 平成29年4月 1日
至 平成29年3月31日） 至 平成30年3月31日）
建物 543 －
器具備品 9,779 134
※5．本社移転費用の内訳
（千円）
第32期 第33期
（自 平成28年4月 1日 （自 平成29年4月 1日
至 平成29年3月31日） 至 平成30年3月31日）
本社移転費用引当金繰入額 942,315 －
旧本社不動産賃借料 418,583 －
賃貸借契約解約損 150,723 －
（株主資本等変動計算書関係）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第32期（自平成28年4月1日 至平成29年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
発行済株式の種類 当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
普通株式 24,000 490 － 24,490
A種種類株式 － 15,510 － 15,510
合計 24,000 16,000 － 40,000
（注）普通株式及びA種種類株式の発行済株式総数の増加は、当社統合に伴う新株の発行による増加でありま
す。
2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
決議 株式の 配当金の総額 1株当たり配当 基準日 効力発生日
種類 （千円） 額（円）
平成28年6月29日
普通株式 2,544,000 106,000 平成28年3月31日 平成28年6月30日
定時株主総会
（2） 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
決議 株式の 配当の 配当金の総 1株当たり配 基準日 効力発生日
種類 原資 額（千円） 当額（円）
普通
株式
平成29年6月21日 利益
3,200,000 80,000 平成29年3月31日 平成29年6月22日
定時株主総会 剰余金
A種種類
株式
第33期（自平成29年4月1日 至平成30年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
発行済株式の種類 当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
普通株式 24,490 － － 24,490
A種種類株式 15,510 － － 15,510
合計 40,000 － － 40,000
2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
決議 株式の 配当金の総額 1株当たり配当 基準日 効力発生日
種類 （千円） 額（円）
普通株式
平成29年6月21日
3,200,000 80,000 平成29年3月31日 平成29年6月22日
A種種類
定時株主総会
株式
（2） 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
平成30年6月20日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
決議 株式の 配当の 配当金の総 1株当たり配 基準日 効力発生日
種類 原資 額（千円） 当額（円）
普通
株式
平成30年6月20日 利益
12,520,000 313,000 平成30年3月31日 平成30年6月21日
定時株主総会 剰余金
A種種類
株式
（金融商品関係）
1．金融商品の状況に関する事項
（ 1 ） 金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しております。
当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じて、ま
たは直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後述するリスク
を低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利用することとしてお
り、投機的な取引は行わない方針であります。
（ 2 ） 金融商品の内容及びそのリスク
金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託及びデ
リバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リスクに晒されて
おりますが、デリバティブ取引（為替予約取引及び株価指数先物取引）を利用して一部リスクを低減して
おります。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されております。
有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の株式で
あり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
（ 3 ） 金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することにより、リスク
の軽減を図っております。
営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引先ごとの
期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制としています。
有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期的に行う
ことで管理しています。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及びリスク量
等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、十分な手
許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
（ ▶ ） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額
が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採
用することにより、当該価額が変動することがあります。
2．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参照）。
第32期（平成29年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（1）現金・預金 27,972,477 27,972,477 －
（2）金銭の信託 12,366,219 12,366,219 －
（3）未収委託者報酬 10,164,041 10,164,041 －
（4）未収運用受託報酬 7,250,239 7,250,239 －
（5）有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 3,225,878 3,225,878 －
資産計 60,978,855 60,978,855 －
（1）未払手数料 4,062,695 4,062,695 －
負債計 4,062,695 4,062,695 －
第33期（平成30年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
（1）現金・預金 49,071,217 49,071,217 －
（2）金銭の信託 12,083,824 12,083,824 －
（3）未収委託者報酬 11,769,015 11,769,015 －
（4）未収運用受託報酬 4,574,225 4,574,225 －
（5）有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 1,448,968 1,448,968 －
資産計 78,947,251 78,947,251 －
（1）未払手数料 4,629,133 4,629,133 －
負債計 4,629,133 4,629,133 －
（注1）金融商品の時価の算定方法
資 産
（1）現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
ります。
（2）金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券
について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手先金融機関より
提示された価格によっております。
（3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
（5）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によっておりま
す。
負 債
（1）未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
ります。
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（千円）
第32期 第33期
区分
（平成29年3月31日現在） （平成30年3月31日現在）
①非上場株式 337,468 272,464
②関係会社株式 3,306,296 3,229,196
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を
把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には
含 めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価
を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第32期（平成29年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
（1）現金・預金 27,972,477 － － －
（2）金銭の信託 12,366,219 － － －
（3）未収委託者報酬 10,164,041 － － －
（4）未収運用受託報酬 7,250,239 － － －
（5）有価証券及び投資有価証券
297,560 320,736 888,110 12,660
その他有価証券(投資信託)
第33期（平成30年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
（1）現金・預金 49,071,217 － － －
（2）金銭の信託 12,083,824 － － －
（3）未収委託者報酬 11,769,015 － － －
（4）未収運用受託報酬 4,574,225 － － －
（5）有価証券及び投資有価証券
－ 3,995 － －
その他有価証券(投資信託)
（有価証券関係）
1. 子会社株式及び関連会社株式
関係会社株式（第32期の貸借対照表計上額3,306,296千円、第33期の貸借対照表計上額3,229,196千円）
は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
2. その他有価証券
第32期（平成29年3月31日現在）
（千円）
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
①株式 609,710 146,101 463,608
②投資信託 2,384,278 2,091,387 292,891
小計 2,993,988 2,237,489 756,499
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
①株式 － － －
②投資信託 231,889 241,951 △10,061
小計 231,889 241,951 △10,061
合計 3,225,878 2,479,440 746,438
（注）非上場株式（貸借対照表計上額337,468千円）については、市場価格がなく、時価を把握 すること
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が極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
第33期（平成30年3月31日現在）
（千円）
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
①株式 1,267,157 146,101 1,121,055
②投資信託 177,815 153,000 24,815
小計 1,444,972 299,101 1,145,870
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
①株式 － － －
△ ▶
②投資信託 3,995 4,000
△ ▶
小計 3,995 4,000
合計 1,448,968 303,101 1,145,866
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 272,464 千円）については、市場価格がなく、時価を把握 すること
が極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3．当該事業年度中に売却したその他有価証券
第32期（自平成28年4月1日 至平成29年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（千円） （千円） （千円）
投資信託 717,905 2 79,146
（注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、解約又は償還によるもの
であります。
第33期（自平成29年4月1日 至平成30年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（千円） （千円） （千円）
株式 544,326 479,323 －
投資信託 2,480,288 329,576 21,204
（注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、解約又は償還によるもの
であります。
4．減損処理を行った有価証券
第32期において、有価証券について12,085千円（その他有価証券）減損処理を行っております。
第33期において、該当事項はありません。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処
理を行い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理
を行っております。
（退職給付関係）
1．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しております。確定
拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
なお、 当社は平成 29 年 10 月 1 日付で、 確定給付企業年金制度を確定拠出年金制度等に移行するとともに、
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退職一時金制度を改定しました。
2．確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
第32期 第33期
（自 平成28年4月 1日 （自 平成29年4月 1日
至 平成29年3月31日） 至 平成30年3月31日）
退職給付債務の期首残高 1,086,550 2,718,372
勤務費用 189,127 269,128
利息費用 10,905 7,523
数理計算上の差異の発生額 89,303 61,792
退職給付の支払額 △144,062 △111,758
合併による増加 1,486,547 －
確定拠出制度への移行に伴う減少額 － △1,316,796
退職一時金制度改定に伴う増加額 － 526,345
退職給付債務の期末残高 2,718,372 2,154,607
（2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
第32期 第33期
（自 平成28年4月 1日 （自 平成29年4月 1日
至 平成29年3月31日） 至 平成30年3月31日）
年金資産の期首残高 － 1,363,437
期待運用収益 16,033 17,042
数理計算上の差異の発生額 1,894 －
事業主からの拠出額 37,402 36,672
退職給付の支払額 △28,876 －
合併による増加 1,336,984 －
確定拠出制度への移行に伴う減少額 － △1,417,152
年金資産の期末残高 1,363,437 －
（3）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の
調整表
（千円）
第32期 第33期
（平成29年3月31日現在） （平成30年3月31日現在）
積立型制度の退職給付債務 1,275,346 －
年金資産 △1,363,437 －
△88,090 －
非積立型制度の退職給付債務 1,443,026 2,154,607
未積立退職給付債務 1,354,935 2,154,607
未認識数理計算上の差異 △430,203 △204,636
未認識過去勤務費用 △4,852 △312,836
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 919,879 1,637,133
退職給付引当金 1,245,019 1,637,133
前払年金費用 △325,140 －
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 919,879 1,637,133
（4）退職給付費用及びその内訳項目の金額
（千円）
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第32期 第33期
（自 平成28年4月 1日 （自 平成29年4月 1日
至 平成29年3月31日） 至 平成30年3月31日）
勤務費用 189,127 269,128
利息費用 10,905 7,523
期待運用収益 △16,033 △17,042
数理計算上の差異の費用処理額 78,229 88,417
過去勤務費用の費用処理額 4,852 39,611
退職一時金制度改定に伴う費用処理額 － 70,560
その他 7,498 △1,620
確定給付制度に係る退職給付費用 274,580 456,577
制度移行に伴う損失（注） － 690,899
（注）特別損失に計上しております。
（5）年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第32期 第33期
（平成29年3月31日現在） （平成30年3月31日現在）
株式
31.5％ －
債券
29.0％ －
共同運用資産
24.1％ －
生命保険一般勘定
10.5％ －
現金及び預金
4.6％ －
合計
100.0％ －
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を
構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
（6）数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第32期 第33期
（平成29年3月31日現在） （平成30年3月31日現在）
割引率 0.02％～1.09％ 0.09 ％
長期期待運用収益率 2.50％ －
予想昇給率 1.00％～8.73％ 1.00％～4.42％
3.簡便法を適用した確定給付制度
（1）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
第32期 第33期
（自 平成28年4月 1日 （自 平成29年4月 1日
至 平成29年3月31日） 至 平成30年3月31日）
退職給付引当金の期首残高 － △300,927
退職給付費用
22,562 53,156
退職給付の支払額
－ －
制度への拠出額
△36,177 △35,640
合併による増加
△287,313 －
確定拠出制度への移行に伴う減少額
－ 391,600
退職一時金制度改定に伴う振替額
－ △108,189
退職給付引当金の期末残高 △300,927 －
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（2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の
調整表
（千円）
第32期 第33期
（平成29年3月31日現在） （平成30年3月31日現在）
積立型制度の退職給付債務 789,261 －
年金資産 △1,150,443 －
△361,181 －
非積立型制度の退職給付債務 60,254 －
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △300,927 －
退職給付引当金 60,254 －
前払年金費用 △361,181 －
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △300,927 －
（3）退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度 22,562千円 当事業年度53,156千円
4．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度61,817千円、当事業年度 86,141 千円であります。
（税効果会計関係）
1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第32期 第33期
(平成29年3月31日現在) (平成30年3月31日現在)
繰延税金資産 （千円） （千円）
未払事業税 124,081 290,493
未払事業所税 11,054 11,683
賞与引当金 441,996 426,815
未払法定福利費 84,152 81,186
資産除去債務 86,421 90,524
減価償却超過額（一括償却資産） 10,666 11,331
減価償却超過額 116,920 176,791
繰延資産償却超過額（税法上） 32,949 34,977
退職給付引当金 399,808 501,290
時効後支払損引当金 66,282 60,941
ゴルフ会員権評価損 14,295 13,173
関係会社株式評価損 166,740 166,740
投資有価証券評価損 69,683 28,976
未払給与 12,344 9,186
本社移転費用引当金 289,865 47,947
14,309 29,193
その他
繰延税金資産小計
1,941,573 1,981,254
評価性引当額 － －
繰延税金資産合計 1,941,573 1,981,254
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繰延税金負債
前払年金費用 △210,151 －
その他有価証券評価差額金 △159,429 △281,720
繰延税金負債合計 △369,581 △281,720
繰延税金資産の純額 1,571,992 1,699,533
2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下である
ため、注記を省略しております。
（ 企業結合等関係 ）
当社（以下「AMOne」という）は、平成28年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社（以
下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式会社（以下
「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4社」という）間の
「統合契約書」に基づき、平成28年10月1日付で統合いたしました。
1．結合当事企業
結合当事企業 DIAM MHAM TB 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2．企業結合日
平成28年10月1日
3．企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、吸収合
併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分割、③DIAMを
吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4．結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5．企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「 MHFG 」という）及び第一生命ホールディングス
株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミットメントのも
と、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、 MHFG と第一生命両社グループとの
連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバルな運用会社としての飛
躍を目指してまいります。
6．合併比率
「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
（存続会社） （消滅会社）
合併比率（*） 1 0.0154
（*） 普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7．交付した株式数
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、 DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所有する
MHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式15,510株を交
付しました。
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8．経済的持分比率（議決権比率）
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00％
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00％
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00％
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
9．取得企業を決定するに至った主な根拠
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である MHFG が、結合後
企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当し、DIAMが被
取得企業となるものです。
10．会計処理
「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分）及び「企業結合会計
基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日公表分）
に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下の取引として処理
し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
（1）財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
（2）被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
（3）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
b.発生原因
債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
（4）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
b.負債の額
負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
（注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額には含
まれておりません。
（5）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種類別の
加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額 53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産 53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産 16.9年
12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
（1）貸借対照表項目
流動資産 －千円
固定資産 114,270,495千円
資産合計 114,270,495千円
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流動負債 －千円
固定負債 13,059,836千円
負債合計 13,059,836千円
純資産 101,210,659千円
（注）固定資産及び資産合計には、のれんの金額70,507,975千円及び顧客関連資産の金額45,200,838千
円が含まれております。
（2）損益計算書項目
営業収益 －千円
営業利益 △9,012,128千円
経常利益 △9,012,128千円
税引前当期純利益 △9,012,128千円
当期純利益 △7,419,617千円
1株当たり当期純利益 △185,490円43銭
（注）営業利益には、のれんの償却額3,811,241千円及び顧客関連資産の償却額5,233,360千円が含まれ
ております。
（資産除去債務関係）
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有し
ているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負債計
上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負
担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
（セグメント情報等）
1．セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2．関連情報
第32期（自平成28年4月1日 至平成29年3月31日） 及び 第33期（自平成29年4月1日 至平成30年3月31日）
（1）サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごとの営業
収益の記載を省略しております。
（2）地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載
を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
載を省略しております。
（3）主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載を省
略しております。
（関連当事者情報）
1.関連当事者との取引
（1）親会社及び法人主要株主等
第32期（自平成28年4月1日 至平成29年3月31日）
該当はありません。
第33期（自平成29年4月1日 至平成30年3月31日）
該当はありません。
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（2）子会社及び関連会社等
第32期（自平成28年4月1日 至平成29年3月31日）
該当はありません。
第33期（自平成29年4月1日 至平成30年3月31日）
該当はありません。
（3）兄弟会社等
第32期（自平成28年4月1日 至平成29年3月31日）
資本金 事業の 議決権 関係内容
取引金額 科目 期末残高
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容
属
（千円） （千円）
名称 出資金 は職業 有(被
役員の 事業上
性
所有)
兼任等 の関係
割合
株式会社 東京都 14,040 銀行業 － － 当社設定 投資信託の 4,530,351 未払 767,732
みずほ銀 千代田 億円 投資信託 販売代行手 手数料
行 区 の販売 数料
資産管理 東京都 500 資産管 － － 当社信託 信託元本の 100,000 金銭の 12,366,219
親
サービス 中央区 億円 理等 財産の運 払戻（純 信託
会
信託銀行 用 額）
社
株式会社 信託報酬の 7,080
の
支払
子
みずほ証 東京都 1,251 証券業 － － 当社設定 投資信託の 5,061,766 未払 1,166,212
会
券株式会 千代田 億円 投資信託 販売代行手 手数料
社
社 区 の販売 数料
みずほ信 東京都 2,473 信託銀 － － 投資一任 運用受託報 2,520,431 未収運 2,722,066
託銀行株 中央区 億円 行業 契約の締 酬の受取 用受託
式会社 結 報酬
第33期（自平成29年4月1日 至平成30年3月31日）
資本金 事業の 議決権 関係内容
取引金額 科目 期末残高
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容
属
（千円） （千円）
名称 出資金 は職業 有(被
役員の 事業上
性
所有)
兼任等 の関係
割合
親 株式会社 東京都 14,040 銀行業 － － 当社設定 投資信託の 6,470,802 未払 894,336
会 みずほ銀 千代田 億円 投資信託 販売代行手 手数料
社 行 区 の販売 数料
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 － － 当社設定 投資信託の 9,079,083 未払 1,549,208
子
券株式会 千代田 億円 投資信託 販売代行手 手数料
会
社 区 の販売 数料
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1) 投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
(注2) 信託報酬は、一般的取引条件を勘案した料率が適用されております。
(注3) 運用受託報酬は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
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(注4) 上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれております。
2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
株式会社みずほフィナンシャルグループ
(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
（2）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
（1株当たり情報）
第32期 第33期
（自 平成28年4月 1日 （自 平成29年4月 1日
至 平成29年3月31日） 至 平成30年3月31日）
1株当たり純資産額 1,349,261 円 64 銭 1,667,445 円 37 銭
1株当たり当期純利益金額 201,491 円 22 銭 391,255 円 29 銭
（注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載しておりま
せん。
（注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第32期 第33期
（自 平成28年4月 1日 （自 平成29年4月 1日
至 平成29年3月31日） 至 平成30年3月31日）
当期純利益金額 6,443,302千円 15,650,211千円
普通株主及び普通株主と同等
－ －
の株主に帰属しない金額
普通株式及び普通株式と同等
6,443,302千円 15,650,211千円
の株式に係る当期純利益金額
普通株式及び普通株式と同等
の株式の期中平均株式数 31,978株 40,000株
(24,244株) (24,490株)
（うち普通株式）
（うちA種種類株式） (7,734株) (15,510株)
（注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を有して
いるため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
（1）中間貸借対照表
（単位：千円）
第34期中間会計期間末
（平成30年9月30日現在）
（資産の部）
流動資産
現金・預金 34,067,025
金銭の信託 18,936,052
未収委託者報酬 12,755,452
未収運用受託報酬 3,856,616
未収投資助言報酬 346,291
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未収収益 58,816
前払費用 722,476
その他 443,661
流動資産計 71,186,392
固定資産
有形固定資産 1,564,959
建物 ※1 1,139,616
器具備品 ※1 425,343
無形固定資産 2,666,559
ソフトウエア 875,280
ソフトウエア仮勘定 1,787,307
電話加入権 3,931
電信電話専用施設利用権 40
投資その他の資産 8,242,396
投資有価証券 2,436,769
関係会社株式 3,229,196
長期差入保証金 1,318,800
繰延税金資産 1,167,835
その他 89,794
固定資産計 12,473,915
資産合計 83,660,307
（単位：千円）
第34期中間会計期間末
（平成30年9月30日現在）
（負債の部）
流動負債
預り金 2,420,695
未払金 5,448,301
未払収益分配金 1,091
未払償還金 48,968
未払手数料 4,999,441
その他未払金 398,799
未払費用 6,877,637
未払法人税等 3,090,099
未払消費税等 599,967
前受収益 70,778
賞与引当金 1,310,878
役員賞与引当金 25,584
流動負債計 19,843,940
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固定負債
退職給付引当金 1,739,495
時効後支払損引当金 177,842
固定負債計 1,917,338
負債合計 21,761,279
（純資産の部）
株主資本
資本金 2,000,000
資本剰余金 19,552,957
資本準備金 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479
利益剰余金 39,054,769
利益準備金 123,293
その他利益剰余金 38,931,475
別途積立金 31,680,000
繰越利益剰余金 7,251,475
株主資本計 60,607,726
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,291,302
評価・換算差額等計 1,291,302
純資産合計 61,899,028
負債・純資産合計 83,660,307
（2）中間損益計算書
（単位：千円）
第34期中間会計期間
（自平成30年4月1日至平成30年9月30日）
営業収益
委託者報酬 42,913,511
運用受託報酬 8,532,726
投資助言報酬 628,443
その他営業収益 58,808
営業収益計 52,133,489
営業費用
支払手数料 18,339,539
広告宣伝費 179,085
公告費 125
調査費 12,096,339
調査費 4,887,455
委託調査費 7,208,884
委託計算費 514,718
営業雑経費 613,114
通信費 23,463
印刷費 467,622
協会費 31,454
諸会費 17,206
支払販売手数料 73,367
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
営業費用計 31,742,923
一般管理費
給料 4,854,622
役員報酬 92,217
給料・手当 4,634,136
賞与 128,268
交際費 26,068
寄付金 5,806
旅費交通費 164,824
租税公課 284,716
不動産賃借料 779,131
退職給付費用 256,835
固定資産減価償却費 ※1 294,442
福利厚生費 22,384
修繕費 12,644
賞与引当金繰入額 1,310,878
役員賞与引当金繰入額 25,584
機器リース料 60
事務委託費 1,757,115
事務用消耗品費 70,698
器具備品費 3,043
諸経費 98,264
一般管理費計 9,967,124
営業利益 10,423,441
（単位：千円）
第34期中間会計期間
（自平成30年4月1日至平成30年9月30日）
営業外収益
受取利息 887
受取配当金 49,212
時効成立分配金・償還金 8,482
時効後支払損引当金戻入額 19,806
雑収入 12,895
営業外収益計 91,283
営業外費用
為替差損 19,977
金銭の信託運用損 23,814
雑損失 3,708
営業外費用計 47,500
経常利益 10,467,225
特別損失
固定資産除却損 18,830
特別損失計 18,830
税引前中間純利益 10,448,394
法人税、住民税及び事業税 2,910,819
法人税等調整額 312,661
法人税等合計 3,223,481
中間純利益 7,224,913
（3）中間株主資本等変動計算書
第34期中間会計期間（自平成30年4月1日至平成30年9月30日）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他 資本剰余金 利益
運用責
資本準備金
別途 研究開発 繰越利益
資本剰余金 合計 準備金
任準備
積立金 積立金 剰余金
積立金
当期首残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 19,146,562
当中間期変動額
剰余金の配当 △ 12 ,520,000
中間純利益 7, 224,913
別途積立金
7,100,000
の積立
研究開発
△300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余金
△6,600,000
の取崩
株主資本以外の
項目の当中間期
変動額(純額)
当中間期変動額
－ － － － － 7,100,000 △300,000 △200,000 △11,895,086
合計
当中間期末残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 － － 7,251,475
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金 純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高 44,349,855 65,902,812 795,002 795,002 66,697,815
当中間期変動額
剰余金の配当 △12,520,000 △12,520,000 △12,520,000
中間純利益 7,224,913 7,224,913 7,224,913
別途積立金
7,100,000 7,100,000 7,100,000
の積立
研究開発
△300,000 △300,000 △300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000 △200,000 △200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余金
△6,600,000 △6,600,000 △6,600,000
の取崩
株主資本以外の
項目の当中間期 496,300 496,300 496,300
変動額(純額)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当中間期変動額
△5,295,086 △5,295,086 496,300 496,300 △4,798,786
合計
当中間期末残高 39,054,769 60,607,726 1,291,302 1,291,302 61,899,028
重要な会計方針
（1）子会社株式及び関連会社株式
1．有価証券の評価基準及び評
：移動平均法による原価法
価方法
（2）その他有価証券
時価のあるもの：中間決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
法により算定）
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2．金銭の信託の評価基準及び 時価法
評価方法
（1）有形固定資産
3．固定資産の減価償却の方法
定率法を採用しております。
ただし、 平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備については 、
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 … 6～18年
器具備品 … 2～20年
（2）無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能
期間（5年）に基づく定額法によっております。
外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物等為替相場により円貨に換算
4．外貨建の資産及び負債の本
し、換算差額は損益として処理しております。
邦通貨への換算基準
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（1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てるた
5．引当金の計上基準
め、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計上して
おります。
（2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充てるた
め、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計上して
おります。
（3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一時金
制度について、 当事業年度末 における退職給付債務の見込額に基づき
当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上してお
ります。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準に
よっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期
間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額を費用処
理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員の平
均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による定額法に
より按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理して
おります。
（4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分配金
及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過
去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
6．消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっております。
表示方法の変更
第34期中間会計期間
（自平成30年4月1日 至平成30年9月30日）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）を当中間会計
期間の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区
分に表示する方法に変更しました。
注記事項
（中間貸借対照表関係）
項目 第34期中間会計期間末
（平成30年9月30日現在）
※1.有形固定資産の減価償却累計額 建物 … 184,810千円
器具備品 … 860,618千円
（中間損益計算書関係）
項目 第34期中間会計期間
（自平成30年4月1日 至平成30年9月30日）
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※1.減価償却実施額 有形固定資産 … 112,547千円
無形固定資産 … 181,894千円
（中間株主資本等変動計算書関係）
第34期中間会計期間（自平成30年4月1日 至平成30年9月30日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
発行済株式の種類 当事業年度期首
当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数（株）
増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
普通株式 24,490 － － 24,490
A種種類株式 15,510 － － 15,510
合計 40,000 － － 40,000
2.配当に関する事項
（1）配当金支払額
決議 株式の
配当金の 1株当たり 基準日 効力発生日
種類
総額 配当額
（千円） （円）
普通株式
平成30年6月20日
12,520,000 313,000 平成30年3月31日 平成30年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
（2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの
該当事項はありません。
（金融商品関係）
第34期中間会計期間末（平成30年9月30日現在）
金融商品の時価等に関する事項
平成30年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参照）。
中間貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
（1）現金・預金 34,067,025 34,067,025 －
（2）金銭の信託 18,936,052 18,936,052 －
（3）未収委託者報酬 12,755,452 12,755,452 －
（4）未収運用受託報酬 3,856,616 3,856,616 －
（5）有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 2,164,304 2,164,304 －
資産計 71,779,451 71,779,451 －
（1）未払手数料 4,999,441 4,999,441 －
負債計 4,999,441 4,999,441 －
（注1）金融商品の時価の算定方法
資 産
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（1）現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
（2）金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券につ
いて、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手先金融機関より提示され
た価格によっております。
（3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
（5）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によっております。
負 債
（1）未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
中間貸借対照表計上額
区分
（千円）
①非上場株式 272,464
②関係会社株式 3,229,196
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握
することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には含め
ておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把
握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
（有価証券関係）
第34期中間会計期間末
（平成30年9月30日現在）
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1.子会社株式
関係会社株式（中間貸借対照表計上額 3,229,196 千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが
極めて困難と認められることから、記載しておりません。
2.その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価 差額
区 分
計上額（千円） （千円） （千円）
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
①株式 1,976,064 146,101 1,829,962
②投資信託 184,247 153,000 31,247
小計 2,160,311 299,101 1,861,209
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
①株式 - - -
②投資信託 3,993 4,000 △6
小計 3,993 4,000 △6
合計 2,164,304 303,101 1,861,202
（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額 272,464 千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
（企業結合等関係）
当社（以下「AMOne」という）は、平成28年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社（以
下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式会社（以下
「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4社」という）間の
「統合契約書」に基づき、平成28年10月1日付で統合いたしました。
1.結合当事企業
結合当事企業 DIAM MHAM TB 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2.企業結合日
平成28年10月1日
3.企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、吸収合
併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分割、③DIAMを
吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4.結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5.企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「 MHFG 」という）及び第一生命ホールディングス
株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミットメントのも
と、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、 MHFG と第一生命両社グループとの
連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバルな運用会社としての飛
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躍を目指してまいります。
6.合併比率
「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
（存続会社） （消滅会社）
合併比率（*） 1 0.0154
（*） 普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7.交付した株式数
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、 DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所有する
MHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式15,510株を交
付しました。
8.経済的持分比率（議決権比率）
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00％
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00％
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00％
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
9.取得企業を決定するに至った主な根拠
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である MHFG が、結合後
企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当し、DIAMが被
取得企業となるものです。
10.会計処理
「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分）及び「企業結合会計
基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日公表分）
に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下の取引として処理
し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
（1）中間財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
平成30年4月1日から平成30年9月30日まで
（2）被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
（3）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
b.発生原因
債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
（4）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
b.負債の額
負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
（注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額には含
まれておりません。
（5）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種類別の
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加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額 53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産 53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産 16.9年
12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
（1）貸借対照表項目
流動資産 －千円
固定資産 109,432,950千円
資産合計 109,432,950千円
流動負債 －千円
固定負債 11,942,856千円
負債合計 11,942,856千円
純資産 97,490,094千円
（注）固定資産及び資産合計には、のれんの金額68,602,354千円及び顧客関連資産の金額42,580,212千
円が含まれております。
（2）損益計算書項目
営業収益 －千円
営業利益 △4,521,569千円
経常利益 △4,521,569千円
税引前中間純利益 △4,521,569千円
中間純利益 △3,720,565千円
1株当たり中間純利益 △93,014円14銭
（注）営業利益には、のれんの償却額1,905,620千円及び顧客関連資産の償却額2,620,626千円が含まれ
ております。
（資産除去債務関係）
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有して
いるため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負債計上
に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に
属する金額を費用計上し、直接減額しております。
（セグメント情報等）
第34期中間会計期間（自平成30年4月1日 至平成30年9月30日）
1.セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
（１）サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごとの営業
収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
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①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載
を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載を省
略しております。
（1株当たり情報）
第34期中間会計期間
（自平成30年4月1日 至平成30年9月30日）
1株当たり純資産額 1,547,475円72銭
1株当たり中間純利益金額 180,622円83銭
（注）潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
ん。
1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第34期中間会計期間
（自平成30年4月1日 至平成30年9月30日）
中間純利益金額 7,224,913千円
普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属し
－
ない金額
普通株式及び普通株式と同等の株式に係る中
7,224,913千円
間純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平
40,000株
均株式数
（うち普通株式） (24,490株)
（うちA種種類株式） (15,510株)
（注）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び 残余財産 分配請求権について普通株式と同等の権利を有して
いるため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
（重要な後発事象）
第34期中間会計期間
（自平成30年4月1日 至平成30年9月30日）
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アセットマネジメントOne株式会社（取締役社長：菅野 暁、以下「AM-One」）は、平成30年6月1日に株式
会社みずほ銀行（頭取：藤原 弘治）と締結した株式譲渡基本合意書に基づき、平成30年11月1日に株式譲
渡契約を締結の上、同日付でみずほグローバルオルタナティブインベストメンツ株式会社（取締役社長：
安藤 学、以下「MGAI」）の発行済株式の全てを取得し、子会社化しました。本再編に伴いMGAIは、商号を
アセットマネジメントOneオルタナティブインベストメンツ株式会社（取締役社長：安藤 学、以下
「AMOAI」）に改称しました。
１.株式取得の目的
本再編により、AM-OneとAMOAI（旧MGAI）は両社のオルタナティブ投資のゲートキーピング(※)に係る機
能について一体運営を行ない、ゲートキーピング能力と受託体制の強化を実現するとともに、株式会社み
ずほフィナンシャルグループ及び第一生命ホールディングス株式会社とも連携し、お客さまの多様なニー
ズに応えるものであります。
(※）外部の運用会社およびファンドを調査し、優良なファンドを選定・管理すること
２.株式取得対象会社の概要
（１） 商号 : アセットマネジメントOneオルタナティブインベストメンツ株式会社
（２） 事業内容：投資運用業務、投資助言・代理業務
（３） 資本金 :10億円(平成30年11月1日現在)
３.株式取得の時期
平成30年11月1日
４.取得する株式の数、取得原価及び取得後の議決権比率
（１）取得株式数 : 20,000株
（２）取得原価 :12億7千万円
（３）取得後の議決権比率 :100 ％
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次
に掲げる行為が禁止されています。
（1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行
うこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
（2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠
け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないもの
として内閣府令で定めるものを除きます。)。
（3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社
の親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいい
ます。以下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半
数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体
として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取
引または店頭デリバティブ取引を行うこと。
（4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の
方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用
を行うこと。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
墜 させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
（1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
2018年6月20日付で、総則の「目的」に関する事項の定款の変更を行いました。
委託会社は、株式会社みずほ銀行から、みずほグローバルオルタナティブインベストメンツ
株式会社（以下「MGAI」といいます。）の発行済株式の全てについて2018年11月1日付で譲
り受け、MGAIを100％子会社（新商号：アセットマネジメントOneオルタナティブインベスト
メンツ株式会社）としました。
（2）訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はあり
ません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（1）みずほ信託銀行株式会社（「受託者」）
ａ．資本金の額
2018年３月末日現在、247,369百万円
ｂ．事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むと共に、金融機関の信託業務の兼営に関する法律（兼営法）
に基づき信託業務を営んでいます。
（2）ピムコジャパンリミテッド（「投資顧問会社」）
ａ．資本金の額
2018年３月末日現在、1,341万米ドル
ｂ．事業の内容
金融商品取引法に基づき、投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業を営ん
でいます。
（3）販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業の内容は以下の「販売会社一覧表」のとおりで
す。
販売会社一覧表 （資本金の額は2018年３月末日現在）
資本金の額
名称 事業の内容
（単位：百万円）
金融商品取引法に定める第一種金融商
みずほ証券株式会社 125,167
品取引業を営んでいます。
銀行法に基づき銀行業を営むと共に、
兼営法に基づき信託業務を営んでいま
みずほ信託銀行株式会社 247,369
す。
銀行法に基づき、銀行業を営んでいま
株式会社十六銀行 36,839
す。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【関係業務の概要】
「受託者」は以下の業務を行います。
（1）委託者の指図に基づく投資信託財産の保管、管理
（2）投資信託財産の計算
（3）その他上記業務に付随する一切の業務
「投資顧問会社」は以下の業務を行います。
投資一任契約に基づく運用指図
「販売会社」は以下の業務を行います。
（1）募集・販売の取り扱い
（2）受益者に対する一部解約事務
（3）受益者に対する一部解約金、収益分配金および償還金の支払い
（4）受益者に対する収益分配金の再投資
（5）受益権の取得申込者に対する目論見書の交付
（6）受益者に対する運用報告書の交付
（7）所得税および地方税の源泉徴収
（8）その他上記業務に付随する一切の業務
３【資本関係】
該当事項はありません。
（持株比率５％以上を記載します。）
＜再信託受託会社の概要＞
名称 ： 資産管理サービス信託銀行株式会社
業務の概要 ： 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営
に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的 ： 原信託契約にかかる信託事務の一部（投資信託財産の管理）を原信
託受託者から再信託受託者（資産管理サービス信託銀行株式会社）
へ委託するため、原投資信託財産のすべてを再信託受託者へ移管す
ることを目的とします。
第３【その他】
（1）目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合があ
ります。また、以下の内容を記載することがあります。
・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
・委託会社の金融商品取引業者登録番号
・詳細情報の入手方法
①委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
②請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載されて
いる旨
・目論見書の使用開始日
・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
①届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
②届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭
和26年法律第198号）に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合に
はその旨の記録をしておくべきである旨
・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
（2）有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資家
の理解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇所に
記載することがあります。また、第二部「ファンド情報」第１「ファンドの状況」５「運用状
況」について、有価証券届出書提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報についての表で
の表示に加えて、グラフで表示した情報を目論見書に記載することがあります。
（3）投資信託説明書（請求目論見書）に約款の全文を掲載します。
（4）目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがありま
す。
（5）目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
（6）投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
平成３０年５月３０日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
新日本有限責任監査法人
指定有限責任社 員
公認会計士 湯原 尚 印
業務執行社 員
指定有限責任社 員
公認会計士 山野 浩 印
業務執行社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の
経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の平成２９年４月１日から平成３０年３月３１
日までの 第３３期事業年度の財務諸表 、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して 財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準 は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計 の基準に準拠し
て、アセットマネジメントOne株式会社の平成３０年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業
年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
平成３０年８月１０日
アセットマネジメントOne株式会社
取締役会 御中
E Y 新 日 本 有 限 責 任 監 査 法 人
指定有限責任社員
公認会計士
長谷川 敬
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられている新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド６月
号の平成２９年６月２７日から平成３０年６月２５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借
対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド６月号の平成３０年６月２５日現
在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において
適正に表示しているものと認める。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（※）１．上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社
が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
平成３０年１１月３０日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社 員
公認会計士 湯原 尚 印
業務執行社 員
指定有限責任社 員
公認会計士 山野 浩 印
業務執行社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の
経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の平成３０年４月１日から平成３１年３月３１
日までの第３４期事業年度の中間会計期間（平成３０年４月１日から平成３０年９月３０日まで）に係る中間
財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間 損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びそ
の他の注記について中間監査を 行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に 準拠して中間財務
諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬に よる重要な虚偽表示のない中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と 判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務 諸表に対する意
見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に 中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、
中間監査に係る監査計画を 策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づ いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。 中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
案するために、 中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準
に準拠して、アセットマネジメントOne株式会社の平成３０年９月３０日現在の 財政状態及び同日をもって終了
する中間会計期間（平成３０年４月１日から平成３０年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表
示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
平成３１年２月８日
アセットマネジメントOne株式会社
取締役会 御中
E Y 新 日 本 有 限 責 任 監 査 法 人
指定有限責任社員
公認会計士
長谷川 敬
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられている新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド６月
号の平成３０年６月２６日から平成３０年１２月２５日までの中間計算期間の中間財務諸表、すな
わち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表
に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には
全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示
がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中
間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査
と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判
断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的
手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目
的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用
な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及
びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討する
ことが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に準拠して、新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド６月号の平成３０年
１２月２５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成３０年６月２６
日から平成３０年１２月２５日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認め
る。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（※）１．上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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