ＤＣバランスファンド３０ ＤＣバランスファンド５０ ＤＣバランスファンド７０ 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第13期(平成30年2月22日－平成31年2月21日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第13期(平成30年2月22日－平成31年2月21日) |
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| 提出日 | |
| 提出者 | ＤＣバランスファンド３０ ＤＣバランスファンド５０ ＤＣバランスファンド７０ |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年5月21日 提出
【計算期間】 第13期(自 2018年2月22日至 2019年2月21日)
【ファンド名】 ＤＣバランスファンド３０
ＤＣバランスファンド５０
ＤＣバランスファンド７０
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 橋詰 廣志
【連絡場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号
【電話番号】 03-6453-3610
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
＜ファンドの目的＞
当ファンドは、確定拠出年金制度のための専用ファンドとして、長期的な信託財産の成長を目指し
て、ファミリーファンド方式で運用を行います。
＜信託金限度額＞
各ファンドにつき上限 3,000億円
ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
＜基本的性格＞
一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
の通りです。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 独立区分 補足分類
（収益の源泉）
単位型 国内 株式 ＭＭＦ インデックス型
追加型 海外 債券 ＭＲＦ 特殊型
内外 不動産投信 ＥＴＦ
その他資産
（ ）
資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象 投資形態 為替 対象 特殊型
地域 ヘッジ インデックス
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株式 年1回 グローバ フ ァ ミ あり 日経225 ブル・ベア型
一般 ル リーファ （ ）
大型株 年2回 （日本を ンド ＴＯＰＩＸ 条件付運用型
中小型株 含む） なし
年4回 フ ァ ン その他 ロ ン グ ・
債券 日本 ド ・ オ （ ） ショート型/
一般 年6回 ブ・ファ 絶対収益追求
公債 （隔月） 北米 ンズ 型
社債
その他債券 年12回 欧州 その他
クレジット属 （毎月） （ ）
性 アジア
（ ） 日々
オセアニ
不動産投信 その他 ア
（ ）
その他資産 中南米
（投資信託証券
（資産複合（株 アフリカ
式、債券） 資
産 配 分 固 定 中近東
型）） （中東）
資産複合 エマージ
（ ） ング
資産配分
固定型
資産配分
変更型
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。
なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
す。
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区
分は以下の通りです。
＜商品分類表定義＞
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［単位型投信・追加型投信の区分］
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
ないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
運用されるファンドをいう。
［投資対象地域による区分］
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
する旨の記載があるものをいう。
［投資対象資産(収益の源泉)による区分］
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
［独立した区分］
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF… 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
する証券投資信託 並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
証券投資信託を いう。
［補足分類］
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
のとする。
＜属性区分表定義＞
［投資対象資産による属性区分］
(1)株式
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①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
う。
③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
をいう。
(2)債券
①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
ものをいう。
③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
あるものをいう。
④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
挙するものとする。
②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
［決算頻度による属性区分］
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
いう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
ないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
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る旨の記載があるものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
［投資形態による属性区分］
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
ブ・ファンズをいう。
［為替ヘッジによる属性区分］
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
［特殊型］
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
る旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
＜ファンドの特色＞
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（２）【ファンドの沿革】
2006年９月29日 信託契約締結、当ファンドの設定、当ファンドの運用開始
2012年４月１日 当ファンドの委託会社としての業務を中央三井アセットマネジメント株式会社から
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社に承継
ファンドの名称を中央三井ＤＣバランスファンド３０からＤＣバランスファンド
３０、中央三井ＤＣバランスファンド５０からＤＣバランスファンド５０、中央
三井ＤＣバランスファンド７０からＤＣバランスファンド７０に変更
当ファンドの主要投資対象である中央三井日本株式マザーファンドの名称を日本
株式マザーファンド、中央三井日本債券マザーファンドの名称を日本債券マザー
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ファンド、中央三井外国株式マザーファンドの名称を外国株式マザーファンド、
中央三井外国債券マザーファンドの名称を外国債券マザーファンドに変更
（３）【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人
②委託会社の概況（2019年 3月29日現在）
イ．資本金の額：20億円
ロ．委託会社の沿革
1986年11月1日： 住信キャピタルマネジメント株式会社設立
1987年2月20日： 投資顧問業の登録
1987年9月9日： 投資一任契約に係る業務の認可
1990年10月1日： 住信投資顧問株式会社に商号変更
1999年2月15日： 住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
1999年3月25日： 証券投資信託委託業の認可
2007年9月30日： 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
東財務局長（金商）第347号）
2012年4月1日： 中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
2018年10月1日： 三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
ハ．大株主の状況
株 主 名 住 所 持株数 持株比率
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三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 3,000株 100%
ディングス株式会社
２【投資方針】
（１）【投資方針】
① 運用方針
当ファンドは、日本株式マザーファンド、日本債券マザーファンド、外国株式マザーファンド及び
外国債券マザーファンド（以下、総称してまたは個々に「マザーファンド」という場合がありま
す。）を主要投資対象とし、確定拠出年金制度のための専用ファンドとして、長期的な信託財産の成
長を目指して、ファミリーファンド方式で運用を行います。このほか、国内外の株式・公社債等に直
接投資することもあります。
② 投資態度
Ａ．主として、マザーファンド受益証券に投資し、実質的に国内外の株式・公社債へ分散投資を行う
ことにより、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
Ｂ．各資産への基本配分比率は以下のとおりです。資産配分の異なる３つのファンドから、皆様のラ
イフサイクルやリスク許容度に応じてご選択いただけます。
国内株式 国内債券 外国株式 外国債券
ＤＣバランス３０ ２０％ ６０％ １０％ １０％
ＤＣバランス５０ ３０％ ４０％ ２０％ １０％
ＤＣバランス７０ ４０％ ２５％ ３０％ ５％
Ｃ．上記Ｂ．の基本配分比率には資産毎に一定の変動許容幅を設けます。
Ｄ．実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては原則為替ヘッジを行いません。ただし、運用効
率の向上を図るため、為替予約取引等を活用する場合があります。
Ｅ．運用の効率化を図るため、株価指数先物取引及び債券先物取引等を活用することがあります。こ
のため、株式及び債券の組入総額と株価指数先物取引及び債券先物取引等の買建玉の時価総額の合
計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
Ｆ．ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき及びこれに準ずる事態が生じたとき、あ
るいは信託財産の規模が上記の運用をするに適さないものとなったときは、上記の運用ができない
場合があります。
Ｇ．国内において行われる有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものを
いいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げ
るものをいいます。以下同じ。）、有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号
ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に
係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証
券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、
金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
Ｈ．信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異
なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」という場合
があります。）を行うことができます。
Ｉ．信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うこと
ができます。
（２）【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
Ａ．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定
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めるものをいいます。以下同じ。）
１．有価証券
２．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、投資信託
約款第24条、第25条及び第26条に定めるものに限ります。）
３．金銭債権（上記１．、２．及び下記４．に掲げるものに該当するものを除きます。）
４．約束手形（上記１．に掲げるものに該当するものを除きます。）
Ｂ．次に掲げる特定資産以外の資産
１．為替手形
② 運用指図できる投資対象である有価証券
委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者と
し、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「日本株式マザーファンド」、
「日本債券マザーファンド」、「外国株式マザーファンド」及び「外国債券マザーファンド」の各受
益証券並びに次に掲げる有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる
同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
１．株券又は新株引受権証書
２．国債証券
３．地方債証券
４．特別の法律により法人の発行する債券
５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６．資産の流動化に関する法律に定める特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるも
のをいいます。）
７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定
めるものをいいます。）
８．協同組織金融機関の優先出資に関する法律に定める優先出資証券又は優先出資引受権を表示する
証書
９．資産の流動化に関する法律に定める優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券（金融商
品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
10．コマーシャル・ペーパー
11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）及び新
株予約権証券
12．外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、上記１．から11．までの証券又は証書の性質を有
するもの
13．投資信託又は外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをい
い、振替受益権を含みます。）
14．投資証券又は外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）
15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
16．オプションを表示する証券又は証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。）
17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。）
20．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
21．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受
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益証券に表示されるべきもの
22．外国の者に対する権利で上記21．の有価証券の性質を有するもの
なお、上記１．の証券又は証書並びに上記12．及び17．の証券又は証書のうち上記１．の証券又は
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、上記２．から６．までの証券並びに上記12．及び
17．の証券又は証書のうち上記２．から６．までの証券の性質を有するものを以下「公社債」とい
い、上記13．の証券及び上記14．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 運用指図できる金融商品
Ａ．委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用
することを指図することができます。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６．外国の者に対する権利で上記５．の権利の性質を有するもの
Ｂ．金融商品による運用の特例
上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、上記Ａ．に掲げる金融商品により運
用することの指図ができます。
（参考）マザーファンドの概要
○「日本株式マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
２．運用方法
（１）投資対象
わが国の金融商品取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所で有価証券の売買
又は金融商品取引法第28条第８項第３号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものをいいます。以
下同じ。）に上場されている株式を主要投資対象とします。
（２）投資態度
① 株式への投資は、原則として東京証券取引所市場第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、
ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
② 株式の組入比率は、原則として高位（90％以上）とします。
③ 運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入
総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあ
ります。
④ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上記
の運用ができない場合があります。
⑤ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金
利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場におけるわが国の有価証券先物取
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引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、わが国の金利に係る先物取引及びわが国の
金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利又は異なった受取金利とそ
の元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
⑦ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことができます。
３．投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資は、行いません。
③ 新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以下
とします。
④ 同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財
産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在
し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７
号及び第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）
への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑥ 同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額
の５％以下とします。
⑦ 投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
てそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨ デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又はオ
プションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一
般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなる投資の指図をしません。
○「日本債券マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
２．運用方法
（１）投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
（２）投資態度
① わが国の公社債に投資を行い、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合と連動する投資成果を目標として運用を
行います。
② 運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総
額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがありま
す。
③ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上記
の運用ができない場合があります。
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④ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金
利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場におけるわが国の有価証券先物取
引、 有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、わが国の金利に係る先物取引及び金利に係
るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑤ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利又は異なった受取金利とそ
の元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことができます。
３．投資制限
① 株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約
権に限ります。）を行使したものに限ることとし、取得時において信託財産の純資産総額の10％以下
とします。
② 同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の５％以下とします。
③ 外貨建資産ヘの投資は、行いません。
④ 投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
てそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑥ デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示する
証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託
協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資
の指図をしません。
○「外国株式マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
２．運用方法
（１）投資対象
わが国を除く世界の主要国の株式を主要投資対象とします。
（２）投資態度
① ＭＳＣＩコクサイ・インデックスに採用されている国の株式に投資を行い、同インデックス（配当
込み、円ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
② 株式の組入比率は、原則として高位（90％以上）とします。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、エクスポージャーの調整等
を目的として為替予約取引等を活用する場合があります。
④ 運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入
総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあ
ります。
⑤ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上記
の運用ができない場合があります。
⑥ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金
利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価
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証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引
と類似の取引を行うことができます。また、信託財産の効率的な運用に資するため、国内において行
わ れる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における通貨に係る先物取引、
通貨に係るオプション取引を行うことができます。
⑦ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異なっ
た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
⑧ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことが
できます。
３．投資制限
① 外貨建資産への投資には、制限を設けません。
② 株式への投資割合には制限を設けません。
③ 新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以下
とします。
④ 同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への投資は、取得時において
信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑥ 投資信託証券ヘの投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑦ 同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額
の５％以下とします。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
てそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨ デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又はオ
プションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一
般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなる投資の指図をしません。
○「外国債券マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
２．運用方法
（１）投資対象
日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
（２）投資態度
① ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）に採用されている国の国債等に投資し、同
インデックスと連動する投資成果を目標として運用を行います。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、エクスポージャーの調整等
を目的として為替予約取引等を活用する場合があります。
③ 運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総
額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがありま
す。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
④ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上記
の運用ができない場合があります。
⑤ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金
利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価
証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引
と類似の取引を行うことができます。また、信託財産の効率的な運用に資するため、国内において行
われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における通貨に係る先物取引、
通貨に係るオプション取引を行うことができます。
⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異なっ
た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
⑦ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことが
できます。
３．投資制限
① 株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約
権に限ります。）を行使したものに限ることとし、取得時において株式への投資は信託財産の純資産
総額の10％以下とします。
② 同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の５％以下とします。
③ 外貨建資産への投資には、制限を設けません。
④ 投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
てそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑥ デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示する
証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託
協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資
の指図をしません。
（３）【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され
ることがあります。
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委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う
に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
り受け取っております。
（４）【分配方針】
年１回の毎決算時（決算日は２月21日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。）に、原則として次
のとおり収益分配を行う方針です。
・分配対象額は、経費控除後の利子・配当収入及び売買益（評価益を含みます。）等の合計額としま
す。
・分配金額については、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
対象収益が少額の場合は分配を行わないことがあります。
・収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行いま
す。
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※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
（５）【投資制限】
＜約款に定める投資制限＞
Ａ．株式への投資割合
委託会社は、株式への実質投資割合は、取得時において以下のとおりとします。
○ＤＣバランスファンド３０………信託財産の純資産総額の40％以下
○ＤＣバランスファンド５０………信託財産の純資産総額の60％以下
○ＤＣバランスファンド７０………信託財産の純資産総額の80％以下
Ｂ．外貨建資産の投資割合
委託会社は、外貨建資産への実質投資割合は、取得時において以下のとおりとします。
○ＤＣバランスファンド３０………信託財産の純資産総額の30％以下
○ＤＣバランスファンド５０………信託財産の純資産総額の40％以下
○ＤＣバランスファンド７０………信託財産の純資産総額の45％以下
Ｃ．新株引受権証券等への投資割合
委託会社は、新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産
の純資産総額の10％以下とします。
Ｄ．投資信託証券への投資割合
委託会社は、投資信託証券（マザーファンドを除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純
資産総額の５％以下とします。
Ｅ．同一銘柄の株式への投資制限
委託会社は、同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
Ｆ．同一銘柄の新株引受権証券等への投資制限
委託会社は、同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時におい
て信託財産の純資産総額の５％以下とします。
Ｇ．同一銘柄の転換社債等への投資制限
委託会社は、同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への実質投資
割合は、取得時において信託財産の純資産総額の５％以下とします。
Ｈ．投資する株式等の範囲
イ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品取
引所等（金融商品取引所及び外国金融商品市場（金融商品取引法第２条第８項第３号ロに規定す
る外国金融商品市場で有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第８項第５号の取引を行う市場
及び当該市場を開設するものをいいます。）をいいます。以下同じ。）に上場されている株式の
発行会社の発行するもの、金融商品取引所等に準ずる市場において取引されている株式の発行会
社の発行するものとします。ただし、株主割当又は社債権者割当により取得する株式、新株引受
権証券及び新株予約権証券については、この限りではありません。
ロ．上記イ．の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予約権
証券で目論見書等において上場又は登録されることが確認できるものについては、委託会社が投
資することを指図することができるものとします。
Ｉ．信用取引の指図範囲
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡し又は買戻しにより
行うことの指図をすることができるものとします。
ロ．上記イ．の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産
に属する当該売付けに係る建玉のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザー
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ファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けに
係る建玉の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）の合計額が、信託財産の純資産総額の
範 囲内とします。
ハ．信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ．の売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付け
の一部を決済するための指図をするものとします。
Ｊ．先物取引等の運用指図
イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引及
び有価証券オプション取引並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの
指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
ロ．委託会社は、わが国の取引所における通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外国
の取引所における通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うことの指図をすることができま
す。
ハ．委託会社は、わが国の取引所における金利に係る先物取引及びオプション取引並びに外国の取
引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
Ｋ．スワップ取引の運用指図
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、スワップ取引を行うことの
指図をすることができます。
ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
はありません。
ハ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
するものとします。
ニ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
Ｌ．金利先渡取引及び為替先渡取引の運用指図
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡
取引を行うことの指図をすることができます。
ロ．金利先渡取引及び為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
てはこの限りではありません。
ハ．金利先渡取引及び為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算
出した価額で評価するものとします。
ニ．委託会社は、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
Ｍ．有価証券の貸付の指図及び範囲
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式及び公社債を次の
ａ．及びｂ．の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
ａ．株式の貸付は、貸付時点において貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価
合計額を超えないものとします。
ｂ．公社債の貸付は、貸付時点において貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する
公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ロ．信託財産の一部解約等の事由により、上記イ．ａ．及びｂ．に定める限度額を超えることと
なった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するも
のとします。
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ハ．委託会社は、有価証券の貸付にあたり、担保の受入れが必要と認めたときは、担保の受入れの
指図を行うものとします。
Ｎ．公社債の空売りの指図及び範囲
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない公社債又は下
記Ｏ．の規定により借入れた公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売
付けの決済については、売付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行うことの指図をすることが
できるものとします。
ロ．上記イ．の売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
ハ．信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ．の売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付
けの一部を決済するための指図をするものとします。
Ｏ．公社債の借入れの指図及び範囲
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
供の指図を行うものとします。
ロ．上記イ．の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
ハ．信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入
れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
ニ．上記イ．の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
Ｐ．特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制約されることがあります。
Ｑ．外国為替予約取引の指図
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をする
ことができます。
ロ．上記イ．の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に
属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみ
なした額（信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産
の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）を含みま
す。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではあ
りません。
ハ．信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ．の限度額を超えることとなった場合には、委託
会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売
買の予約取引の指図をするものとします。
Ｒ．一部解約の請求及び有価証券の売却等の指図
委託会社は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約の請求及び
信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
Ｓ．再投資の指図
委託会社は、上記Ｒ．の規定による一部解約代金、売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の
清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金及びその他の収入金を再投資することの指図
ができます。
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Ｔ．資金の借入れ
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を
目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コー
ル市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有
価証券等の運用は行わないものとします。
ロ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日
から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当
該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10％以内における、
当該有価証券の売却代金、有価証券等の解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度としま
す。
ハ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
Ｕ．受託会社による資金の立替え
イ．信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行又は株式割当がある場合で、委託
会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
ロ．信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株
式の配当金及びその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるとき
は、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
ハ．上記イ．及びロ．の立替金の決済及び利息については、受託会社と委託会社との協議によりそ
のつど別にこれを定めます。
Ｖ．受託会社の自己又は利害関係人等との取引
イ．受託会社は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及
び投資法人に関する法律並びに関連法令に反しない場合には、委託会社の指図により、信託財産
と、受託会社及び受託会社の利害関係人（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用す
る信託業法第29条第２項第１号に規定する利害関係人をいいます。以下イ．において同じ。）、
信託業務の委託先及びその利害関係人又は受託会社における他の信託財産との間で、上記（２）
に定める資産への投資等を行うことができます。
ロ．上記イ．の取扱いは、上記Ｉ．からＯ．まで、及びＱ．からＳ．までにおける委託会社の指図
による取引についても同様とします。
Ｗ．一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
してそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委
託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととし
ます。
Ｘ．デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新
投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を
含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人
投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えること
となる投資の指図をしません。
＜関連法令に基づく投資制限＞
イ．同一の法人の発行する株式への投資制限
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（投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託に
つき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数に
100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得するこ
とを受託会社に指図しないものとします。
３【投資リスク】
（１）ファンドのリスク
●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資者
の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を
割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
① 株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
② 為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
③ 金利変動リスク
債券の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）します。また、発行者
の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。債
券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
④ 信用リスク
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証券
の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑤ 流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されること
があり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑥ カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下落
要因となる可能性があります。
※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
＜その他の留意点＞
① 同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
② 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
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分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超え
て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落すること
に なります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではあ
りません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
小さかった場合も同様です。
③ ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
適用はありません。
④ 確定拠出年金制度の加入者等はファンドの受益者ではありませんが、当該加入者等がファンドのリ
スクを実質的に負うこととなります。
（２）リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリング
を担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
ありません。
（２）【換金（解約）手数料】
＜解約手数料＞
ありません。
＜信託財産留保額＞
ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に下記の率を乗じて得た額を信託財産留保額
（※）として当該基準価額から控除します。また、当ファンドが保有するマザーファンドの受益証
券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
信託財産留保率
ＤＣバランス３０ 0.13％
ＤＣバランス５０ 0.15％
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ＤＣバランス７０ 0.17％
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
す。
（３）【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に以下の率を乗
じて得た額とします（信託報酬 ＝ 運用期間中の基準価額×信託報酬率）。
ＤＣバランスファンド３０：年率 0.2268％（＊）（税抜 0.21％）（※）
ＤＣバランスファンド５０：年率 0.2376％（＊）（税抜 0.22％）
ＤＣバランスファンド７０：年率 0.2484％（＊）（税抜 0.23％）
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
委託した資金の
ＤＣバランスファンド３０：年率 0.1188％ （税抜 0.11％）
運用、基準価額
委託会社 ＤＣバランスファンド５０：年率 0.1296％ （税抜 0.12％）
の計算、開示資
ＤＣバランスファンド７０：年率 0.1404％ （税抜 0.13％）
料作成等の対価
運用報告書等各
種書類の送付、
ＤＣバランスファンド３０：年率 0.0648％ （税抜 0.06％）
口座内でのファ
販売会社 ＤＣバランスファンド５０：年率 0.0648％ （税抜 0.06％）
ンドの管理、購
ＤＣバランスファンド７０：年率 0.0648％ （税抜 0.06％）
入後の情報提供
等の対価
運用財産の管
ＤＣバランスファンド３０：年率 0.0432％ （税抜 0.04％）
理、委託会社か
受託会社 ＤＣバランスファンド５０：年率 0.0432％ （税抜 0.04％）
らの指図の実行
ＤＣバランスファンド７０：年率 0.0432％ （税抜 0.04％）
の対価
＊消費税率が10％になった場合は、下記の通りとなります。
ＤＣバランスファンド３０：年率 0.231％
ＤＣバランスファンド５０：年率 0.242％
ＤＣバランスファンド７０：年率 0.253％
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
委託した資金の
ＤＣバランスファンド３０：年率 0.121％ （税抜 0.11％）
運用、基準価額
委託会社 ＤＣバランスファンド５０：年率 0.132％ （税抜 0.12％）
の計算、開示資
ＤＣバランスファンド７０：年率 0.143％ （税抜 0.13％）
料作成等の対価
運用報告書等各
種書類の送付、
ＤＣバランスファンド３０：年率 0.066％ （税抜 0.06％）
口座内でのファ
販売会社 ＤＣバランスファンド５０：年率 0.066％ （税抜 0.06％）
ンドの管理、購
ＤＣバランスファンド７０：年率 0.066％ （税抜 0.06％）
入後の情報提供
等の対価
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運用財産の管
ＤＣバランスファンド３０：年率 0.044％ （税抜 0.04％）
理、委託会社か
受託会社 ＤＣバランスファンド５０：年率 0.044％ （税抜 0.04％）
らの指図の実行
ＤＣバランスファンド７０：年率 0.044％ （税抜 0.04％）
の対価
※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます。
②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の
6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
（４）【その他の手数料等】
①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息
（「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マ
ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、先物取引・オプション取引
に要する費用（※）、組入資産の保管に要する費用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投
資信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
とができません。
※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま
せん。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
確定拠出年金の課税上の取扱いは、下記の通りとなります。
受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関及び国民年金基金連合会である場合は、当ファンド
の毎決算時の収益分配金、一部解約金及び償還金について、所得税及び地方税が課されることはあり
ません。なお、確定拠出年金制度の加入者等については、確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が
適用されます。
㭎ઊᠰ漰Ā㈀ 㥞 3月29日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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５【運用状況】
以下は、2019年3月29日現在の状況について記載してあります。
【ＤＣバランスファンド３０】
（１）【投資状況】
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 18,477,887,950 99.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 57,422,362 0.31
合計(純資産総額) 18,535,310,312 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 親投資信託受 日本債券マザーファンド 7,935,041,939 1.3776 10,931,659,704 1.3845 10,986,065,564 59.27
益証券
日本 親投資信託受 日本株式マザーファンド 2,247,904,822 1.7004 3,822,557,632 1.6963 3,813,120,949 20.57
益証券
日本 親投資信託受 外国株式マザーファンド 712,102,315 2.6673 1,899,392,113 2.7030 1,924,812,557 10.38
益証券
日本 親投資信託受 外国債券マザーファンド 734,028,995 2.3538 1,727,761,043 2.3894 1,753,888,880 9.46
益証券
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.69
合計 99.69
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
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該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（円） 1万口当たりの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第4期計算期間末 (2010年 2月22日) 764,881,499 764,881,499 9,240 9,240
第5期計算期間末 (2011年 2月21日) 1,240,531,245 1,240,531,245 9,542 9,542
第6期計算期間末 (2012年 2月21日) 1,662,222,385 1,662,222,385 9,432 9,432
第7期計算期間末 (2013年 2月21日) 2,268,392,887 2,268,392,887 10,435 10,435
第8期計算期間末 (2014年 2月21日) 4,826,567,334 4,826,567,334 11,618 11,618
第9期計算期間末 (2015年 2月23日) 9,609,384,153 9,609,384,153 12,811 12,811
第10期計算期間末 (2016年 2月22日) 12,153,839,606 12,153,839,606 12,527 12,527
第11期計算期間末 (2017年 2月21日) 14,214,751,693 14,214,751,693 13,306 13,306
第12期計算期間末 (2018年 2月21日) 16,338,867,196 16,338,867,196 13,983 13,983
第13期計算期間末 (2019年 2月21日) 18,205,085,029 18,205,085,029 14,025 14,025
2018年 3月末日 16,534,427,408 ― 13,909 ―
4月末日 16,724,076,998 ― 14,078 ―
5月末日 16,892,985,054 ― 14,021 ―
6月末日 17,526,131,244 ― 14,030 ―
7月末日 17,730,553,082 ― 14,118 ―
8月末日 17,772,710,320 ― 14,074 ―
9月末日 18,146,088,618 ― 14,269 ―
10月末日 17,719,592,440 ― 13,845 ―
11月末日 17,932,712,303 ― 13,959 ―
12月末日 17,392,618,849 ― 13,571 ―
2019年 1月末日 17,960,921,145 ― 13,817 ―
2月末日 18,346,955,634 ― 14,010 ―
3月末日 18,535,310,312 ― 14,096 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金（円）
第4期計算期間 2009年 2月24日～2010年 2月22日 0
第5期計算期間 2010年 2月23日～2011年 2月21日 0
第6期計算期間 2011年 2月22日～2012年 2月21日 0
第7期計算期間 2012年 2月22日～2013年 2月21日 0
第8期計算期間 2013年 2月22日～2014年 2月21日 0
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第9期計算期間 2014年 2月22日～2015年 2月23日 0
第10期計算期間 2015年 2月24日～2016年 2月22日 0
第11期計算期間 2016年 2月23日～2017年 2月21日 0
第12期計算期間 2017年 2月22日～2018年 2月21日 0
第13期計算期間 2018年 2月22日～2019年 2月21日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率（％）
第4期計算期間 2009年 2月24日～2010年 2月22日 11.1
第5期計算期間 2010年 2月23日～2011年 2月21日 3.3
第6期計算期間 2011年 2月22日～2012年 2月21日 △1.2
第7期計算期間 2012年 2月22日～2013年 2月21日 10.6
第8期計算期間 2013年 2月22日～2014年 2月21日 11.3
第9期計算期間 2014年 2月22日～2015年 2月23日 10.3
第10期計算期間 2015年 2月24日～2016年 2月22日 △2.2
第11期計算期間 2016年 2月23日～2017年 2月21日 6.2
第12期計算期間 2017年 2月22日～2018年 2月21日 5.1
第13期計算期間 2018年 2月22日～2019年 2月21日 0.3
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
（４）【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）
第4期計算期間 2009年 2月24日～2010年 2月22日 276,339,898 37,469,243 827,811,795
第5期計算期間 2010年 2月23日～2011年 2月21日 528,536,037 56,221,849 1,300,125,983
第6期計算期間 2011年 2月22日～2012年 2月21日 544,218,204 82,011,582 1,762,332,605
第7期計算期間 2012年 2月22日～2013年 2月21日 548,368,354 136,959,287 2,173,741,672
第8期計算期間 2013年 2月22日～2014年 2月21日 2,244,075,796 263,589,279 4,154,228,189
第9期計算期間 2014年 2月22日～2015年 2月23日 3,774,064,767 427,446,160 7,500,846,796
第10期計算期間 2015年 2月24日～2016年 2月22日 2,707,951,316 506,368,389 9,702,429,723
第11期計算期間 2016年 2月23日～2017年 2月21日 1,522,635,571 541,752,943 10,683,312,351
第12期計算期間 2017年 2月22日～2018年 2月21日 1,622,030,510 620,753,783 11,684,589,078
第13期計算期間 2018年 2月22日～2019年 2月21日 1,853,591,536 558,077,052 12,980,103,562
(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
【ＤＣバランスファンド５０】
（１）【投資状況】
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資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 18,382,961,537 99.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 57,748,192 0.31
合計(純資産総額) 18,440,709,729 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 親投資信託受 日本債券マザーファンド 5,242,476,372 1.3776 7,222,035,451 1.3845 7,258,208,537 39.36
益証券
日本 親投資信託受 日本株式マザーファンド 3,297,277,839 1.7004 5,606,691,238 1.6963 5,593,172,398 30.33
益証券
日本 親投資信託受 外国株式マザーファンド 1,414,537,980 2.6673 3,772,997,155 2.7030 3,823,496,159 20.73
益証券
日本 親投資信託受 外国債券マザーファンド 714,859,146 2.3538 1,682,635,458 2.3894 1,708,084,443 9.26
益証券
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.69
合計 99.69
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
純資産総額（円） 1万口当たりの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第4期計算期間末 (2010年 2月22日) 1,314,047,176 1,314,047,176 8,403 8,403
第5期計算期間末 (2011年 2月21日) 1,976,927,724 1,976,927,724 8,829 8,829
第6期計算期間末 (2012年 2月21日) 2,507,016,786 2,507,016,786 8,507 8,507
第7期計算期間末 (2013年 2月21日) 3,400,936,257 3,400,936,257 9,831 9,831
第8期計算期間末 (2014年 2月21日) 4,833,869,383 4,833,869,383 11,529 11,529
第9期計算期間末 (2015年 2月23日) 10,264,606,984 10,264,606,984 13,252 13,252
第10期計算期間末 (2016年 2月22日) 12,016,092,940 12,016,092,940 12,499 12,499
第11期計算期間末 (2017年 2月21日) 14,533,410,562 14,533,410,562 13,835 13,835
第12期計算期間末 (2018年 2月21日) 16,857,871,211 16,857,871,211 14,889 14,889
第13期計算期間末 (2019年 2月21日) 18,131,125,571 18,131,125,571 14,866 14,866
2018年 3月末日 16,938,661,046 ― 14,721 ―
4月末日 17,255,816,878 ― 15,018 ―
5月末日 17,392,122,513 ― 14,934 ―
6月末日 17,531,470,058 ― 14,942 ―
7月末日 17,838,784,941 ― 15,120 ―
8月末日 17,893,884,877 ― 15,107 ―
9月末日 18,374,566,491 ― 15,443 ―
10月末日 17,608,115,166 ― 14,701 ―
11月末日 17,910,635,025 ― 14,862 ―
12月末日 16,997,616,579 ― 14,130 ―
2019年 1月末日 17,748,631,258 ― 14,538 ―
2月末日 18,272,154,207 ― 14,861 ―
3月末日 18,440,709,729 ― 14,943 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金（円）
第4期計算期間 2009年 2月24日～2010年 2月22日 0
第5期計算期間 2010年 2月23日～2011年 2月21日 0
第6期計算期間 2011年 2月22日～2012年 2月21日 0
第7期計算期間 2012年 2月22日～2013年 2月21日 0
第8期計算期間 2013年 2月22日～2014年 2月21日 0
第9期計算期間 2014年 2月22日～2015年 2月23日 0
第10期計算期間 2015年 2月24日～2016年 2月22日 0
第11期計算期間 2016年 2月23日～2017年 2月21日 0
第12期計算期間 2017年 2月22日～2018年 2月21日 0
第13期計算期間 2018年 2月22日～2019年 2月21日 0
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③【収益率の推移】
期 間 収益率（％）
第4期計算期間 2009年 2月24日～2010年 2月22日 18.2
第5期計算期間 2010年 2月23日～2011年 2月21日 5.1
第6期計算期間 2011年 2月22日～2012年 2月21日 △3.6
第7期計算期間 2012年 2月22日～2013年 2月21日 15.6
第8期計算期間 2013年 2月22日～2014年 2月21日 17.3
第9期計算期間 2014年 2月22日～2015年 2月23日 14.9
第10期計算期間 2015年 2月24日～2016年 2月22日 △5.7
第11期計算期間 2016年 2月23日～2017年 2月21日 10.7
第12期計算期間 2017年 2月22日～2018年 2月21日 7.6
第13期計算期間 2018年 2月22日～2019年 2月21日 △0.2
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
（４）【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）
第4期計算期間 2009年 2月24日～2010年 2月22日 484,735,806 46,513,105 1,563,843,690
第5期計算期間 2010年 2月23日～2011年 2月21日 738,290,364 62,969,453 2,239,164,601
第6期計算期間 2011年 2月22日～2012年 2月21日 858,899,500 150,985,019 2,947,079,082
第7期計算期間 2012年 2月22日～2013年 2月21日 737,283,783 225,124,733 3,459,238,132
第8期計算期間 2013年 2月22日～2014年 2月21日 1,127,761,819 394,119,618 4,192,880,333
第9期計算期間 2014年 2月22日～2015年 2月23日 3,890,146,207 337,276,922 7,745,749,618
第10期計算期間 2015年 2月24日～2016年 2月22日 2,389,338,964 521,486,140 9,613,602,442
第11期計算期間 2016年 2月23日～2017年 2月21日 1,427,316,438 535,903,642 10,505,015,238
第12期計算期間 2017年 2月22日～2018年 2月21日 1,604,824,267 787,711,888 11,322,127,617
第13期計算期間 2018年 2月22日～2019年 2月21日 1,487,203,756 613,284,585 12,196,046,788
(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
【ＤＣバランスファンド７０】
（１）【投資状況】
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 7,192,186,651 99.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 20,925,319 0.29
合計(純資産総額) 7,213,111,970 100.00
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(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 親投資信託受 日本株式マザーファンド 1,698,083,708 1.7003 2,887,413,935 1.6963 2,880,459,393 39.93
益証券
日本 親投資信託受 外国株式マザーファンド 822,718,181 2.6673 2,194,505,071 2.7030 2,223,807,243 30.83
益証券
日本 親投資信託受 日本債券マザーファンド 1,271,893,226 1.3774 1,751,936,210 1.3845 1,760,936,171 24.41
益証券
日本 親投資信託受 外国債券マザーファンド 136,847,679 2.3539 322,138,898 2.3894 326,983,844 4.53
益証券
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.71
合計 99.71
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（円） 1万口当たりの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第4期計算期間末 (2010年 2月22日) 618,239,337 618,239,337 7,617 7,617
第5期計算期間末 (2011年 2月21日) 887,132,636 887,132,636 8,169 8,169
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第6期計算期間末 (2012年 2月21日) 1,010,509,539 1,010,509,539 7,652 7,652
第7期計算期間末 (2013年 2月21日) 1,396,043,467 1,396,043,467 9,146 9,146
第8期計算期間末 (2014年 2月21日) 2,259,670,200 2,259,670,200 11,186 11,186
第9期計算期間末 (2015年 2月23日) 4,376,661,860 4,376,661,860 13,325 13,325
第10期計算期間末 (2016年 2月22日) 4,382,407,791 4,382,407,791 12,156 12,156
第11期計算期間末 (2017年 2月21日) 5,465,018,584 5,465,018,584 14,000 14,000
第12期計算期間末 (2018年 2月21日) 6,554,623,946 6,554,623,946 15,405 15,405
第13期計算期間末 (2019年 2月21日) 7,105,425,421 7,105,425,421 15,276 15,276
2018年 3月末日 6,541,499,965 ― 15,140 ―
4月末日 6,762,758,013 ― 15,560 ―
5月末日 6,820,372,218 ― 15,469 ―
6月末日 6,873,435,505 ― 15,465 ―
7月末日 7,031,076,618 ― 15,729 ―
8月末日 7,097,374,626 ― 15,747 ―
9月末日 7,357,779,074 ― 16,216 ―
10月末日 6,920,780,426 ― 15,152 ―
11月末日 7,075,879,412 ― 15,356 ―
12月末日 6,560,026,392 ― 14,270 ―
2019年 1月末日 6,905,788,071 ― 14,838 ―
2月末日 7,143,169,230 ― 15,278 ―
3月末日 7,213,111,970 ― 15,349 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金（円）
第4期計算期間 2009年 2月24日～2010年 2月22日 0
第5期計算期間 2010年 2月23日～2011年 2月21日 0
第6期計算期間 2011年 2月22日～2012年 2月21日 0
第7期計算期間 2012年 2月22日～2013年 2月21日 0
第8期計算期間 2013年 2月22日～2014年 2月21日 0
第9期計算期間 2014年 2月22日～2015年 2月23日 0
第10期計算期間 2015年 2月24日～2016年 2月22日 0
第11期計算期間 2016年 2月23日～2017年 2月21日 0
第12期計算期間 2017年 2月22日～2018年 2月21日 0
第13期計算期間 2018年 2月22日～2019年 2月21日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率（％）
第4期計算期間 2009年 2月24日～2010年 2月22日 25.3
第5期計算期間 2010年 2月23日～2011年 2月21日 7.2
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第6期計算期間 2011年 2月22日～2012年 2月21日 △6.3
第7期計算期間 2012年 2月22日～2013年 2月21日 19.5
第8期計算期間 2013年 2月22日～2014年 2月21日 22.3
第9期計算期間 2014年 2月22日～2015年 2月23日 19.1
第10期計算期間 2015年 2月24日～2016年 2月22日 △8.8
第11期計算期間 2016年 2月23日～2017年 2月21日 15.2
第12期計算期間 2017年 2月22日～2018年 2月21日 10.0
第13期計算期間 2018年 2月22日～2019年 2月21日 △0.8
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
（４）【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）
第4期計算期間 2009年 2月24日～2010年 2月22日 274,430,106 49,090,538 811,685,638
第5期計算期間 2010年 2月23日～2011年 2月21日 339,859,039 65,511,771 1,086,032,906
第6期計算期間 2011年 2月22日～2012年 2月21日 324,628,476 90,057,030 1,320,604,352
第7期計算期間 2012年 2月22日～2013年 2月21日 336,941,132 131,115,473 1,526,430,011
第8期計算期間 2013年 2月22日～2014年 2月21日 749,827,425 256,234,473 2,020,022,963
第9期計算期間 2014年 2月22日～2015年 2月23日 1,564,258,884 299,743,427 3,284,538,420
第10期計算期間 2015年 2月24日～2016年 2月22日 721,489,462 400,760,508 3,605,267,374
第11期計算期間 2016年 2月23日～2017年 2月21日 578,597,748 280,214,854 3,903,650,268
第12期計算期間 2017年 2月22日～2018年 2月21日 820,305,427 469,118,909 4,254,836,786
第13期計算期間 2018年 2月22日～2019年 2月21日 752,735,309 356,104,678 4,651,467,417
(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
（参考）
日本株式マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 218,197,937,260 97.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 5,699,163,173 2.55
合計(純資産総額) 223,897,100,433 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 日本 5,635,680,000 2.52
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 1,065,700 6,784.00 7,229,708,800 6,487.00 6,913,195,900 3.09
器
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 392,200 7,839.00 3,074,455,800 10,745.00 4,214,189,000 1.88
信業
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 834,900 4,483.08 3,742,923,492 4,521.00 3,774,582,900 1.69
日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ 銀行業 6,492,700 577.10 3,746,937,170 550.00 3,570,985,000 1.59
ル・グループ
日本 株式 キーエンス 電気機器 46,900 53,760.00 2,521,344,000 68,970.00 3,234,693,000 1.44
日本 株式 日本電信電話 情報・通 641,800 4,548.00 2,918,906,400 4,703.00 3,018,385,400 1.35
信業
日本 株式 ソニー 電気機器 641,500 5,352.00 3,433,308,000 4,645.00 2,979,767,500 1.33
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 664,800 3,928.00 2,611,334,400 3,876.00 2,576,764,800 1.15
ループ
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 806,700 3,239.00 2,612,901,300 2,995.00 2,416,066,500 1.08
器
日本 株式 東海旅客鉄道 陸運業 85,600 23,410.00 2,003,896,000 25,710.00 2,200,776,000 0.98
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 12,816,200 176.90 2,267,185,780 171.30 2,195,415,060 0.98
ループ
日本 株式 リクルートホールディング サービス 654,600 2,855.50 1,869,210,300 3,161.00 2,069,190,600 0.92
ス 業
日本 株式 三菱商事 卸売業 660,900 3,126.00 2,065,973,400 3,074.00 2,031,606,600 0.91
日本 株式 花王 化学 232,200 7,601.00 1,764,952,200 8,718.00 2,024,319,600 0.90
日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 827,000 2,701.00 2,233,727,000 2,385.00 1,972,395,000 0.88
信業
日本 株式 任天堂 その他製 58,900 33,700.00 1,984,930,000 31,560.00 1,858,884,000 0.83
品
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 341,900 5,322.00 1,819,591,800 5,362.00 1,833,267,800 0.82
日本 株式 東日本旅客鉄道 陸運業 170,000 10,055.00 1,709,350,000 10,680.00 1,815,600,000 0.81
日本 株式 ファナック 電気機器 90,900 18,185.00 1,653,016,500 18,880.00 1,716,192,000 0.77
日本 株式 ダイキン工業 機械 130,500 11,780.00 1,537,290,000 12,970.00 1,692,585,000 0.76
日本 株式 村田製作所 電気機器 302,100 4,683.33 1,414,835,000 5,512.00 1,665,175,200 0.74
日本 株式 キヤノン 電気機器 514,800 3,070.00 1,580,436,000 3,213.00 1,654,052,400 0.74
日本 株式 セブン＆アイ・ホールディ 小売業 394,800 4,804.00 1,896,619,200 4,176.00 1,648,684,800 0.74
ングス
日本 株式 日本電産 電気機器 115,100 12,420.00 1,429,542,000 14,025.00 1,614,277,500 0.72
日本 株式 日立製作所 電気機器 430,500 3,450.00 1,485,225,000 3,585.00 1,543,342,500 0.69
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日本 株式 信越化学工業 化学 165,000 8,532.00 1,407,780,000 9,280.00 1,531,200,000 0.68
日本 株式 日本たばこ産業 食料品 554,200 2,759.50 1,529,314,900 2,745.00 1,521,279,000 0.68
日本 株式 資生堂 化学 190,000 6,240.00 1,185,600,000 7,987.00 1,517,530,000 0.68
日本 株式 アステラス製薬 医薬品 881,700 1,558.50 1,374,129,450 1,658.50 1,462,299,450 0.65
日本 株式 ＮＴＴドコモ 情報・通 594,200 2,579.50 1,532,738,900 2,451.50 1,456,681,300 0.65
信業
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 国内 水産・農林業 0.13
鉱業 0.28
建設業 2.92
食料品 4.25
繊維製品 0.62
パルプ・紙 0.30
化学 7.19
医薬品 5.76
石油・石炭製品 0.60
ゴム製品 0.75
ガラス・土石製品 0.88
鉄鋼 0.95
非鉄金属 0.75
金属製品 0.55
機械 4.80
電気機器 12.67
輸送用機器 7.58
精密機器 2.00
その他製品 1.99
電気・ガス業 1.89
陸運業 4.82
海運業 0.14
空運業 0.59
倉庫・運輸関連業 0.20
情報・通信業 8.07
卸売業 4.83
小売業 4.64
銀行業 5.93
証券、商品先物取引業 0.77
保険業 2.14
その他金融業 1.11
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不動産業 2.45
サービス業 4.88
小計 97.45
合計 97.45
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 （円） （円）
売建 (％)
株価指数先物 大阪取引所 ＴＯＰＩＸ先物 買建 354 円 5,662,591,430 5,635,680,000 2.52
取引
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
日本債券マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 255,928,249,620 83.00
地方債証券 日本 16,835,112,940 5.46
特殊債券 日本 20,929,807,130 6.79
社債券 日本 11,340,183,000 3.68
フランス 1,099,228,000 0.36
オーストラリア 300,837,000 0.10
イギリス 100,535,000 0.03
カナダ 100,219,000 0.03
スペイン 99,827,000 0.03
小計 13,040,829,000 4.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,605,406,750 0.52
合計(純資産総額) 308,339,405,440 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
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買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
債券先物取引 買建 日本 919,680,000 0.30
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (％)
(％)
日本 国債証券 第１３８回利付国 4,220,000,000 101.29 4,274,822,700 101.45 4,281,316,600 0.100 2023/12/20 1.39
債（５年）
日本 国債証券 第１２７回利付国 3,650,000,000 100.58 3,671,170,000 100.56 3,670,513,000 0.100 2021/3/20 1.19
債（５年）
日本 国債証券 第３３９回利付国 2,795,000,000 103.59 2,895,340,500 103.84 2,902,411,850 0.400 2025/6/20 0.94
債（１０年）
日本 国債証券 第１２６回利付国 2,870,000,000 100.52 2,885,096,200 100.48 2,883,862,100 0.100 2020/12/20 0.94
債（５年）
日本 国債証券 第３５３回利付国 2,760,000,000 101.30 2,796,132,700 101.91 2,812,798,800 0.100 2028/12/20 0.91
債（１０年）
日本 国債証券 第３３４回利付国 2,660,000,000 104.11 2,769,459,000 104.21 2,772,225,400 0.600 2024/6/20 0.90
債（１０年）
日本 国債証券 第３３３回利付国 2,660,000,000 103.92 2,764,325,200 104.01 2,766,745,800 0.600 2024/3/20 0.90
債（１０年）
日本 国債証券 第３４０回利付国 2,570,000,000 103.73 2,665,938,100 104.00 2,672,825,700 0.400 2025/9/20 0.87
債（１０年）
日本 国債証券 第３４９回利付国 2,605,000,000 101.47 2,643,501,900 102.29 2,664,888,950 0.100 2027/12/20 0.86
債（１０年）
日本 国債証券 第３４８回利付国 2,600,000,000 101.56 2,640,794,000 102.36 2,661,464,000 0.100 2027/9/20 0.86
債（１０年）
日本 国債証券 第１２４回利付国 2,630,000,000 100.38 2,640,178,100 100.34 2,638,994,600 0.100 2020/6/20 0.86
債（５年）
日本 国債証券 第３３２回利付国 2,530,000,000 103.75 2,625,077,400 103.83 2,627,076,100 0.600 2023/12/20 0.85
債（１０年）
日本 国債証券 第３４７回利付国 2,515,000,000 101.65 2,556,547,800 102.37 2,574,806,700 0.100 2027/6/20 0.84
債（１０年）
日本 国債証券 第３３８回利付国 2,480,000,000 103.44 2,565,312,000 103.65 2,570,619,200 0.400 2025/3/20 0.83
債（１０年）
日本 国債証券 第３３５回利付国 2,465,000,000 103.73 2,557,141,700 103.90 2,561,135,000 0.500 2024/9/20 0.83
債（１０年）
日本 国債証券 第３５０回利付国 2,420,000,000 101.33 2,452,234,400 102.22 2,473,845,000 0.100 2028/3/20 0.80
債（１０年）
日本 国債証券 第３４５回利付国 2,370,000,000 101.77 2,412,073,500 102.35 2,425,742,400 0.100 2026/12/20 0.79
債（１０年）
日本 国債証券 第３３７回利付国 2,350,000,000 102.71 2,413,732,000 102.92 2,418,690,500 0.300 2024/12/20 0.78
債（１０年）
日本 国債証券 第１３５回利付国 2,340,000,000 101.10 2,365,927,200 101.24 2,369,016,000 0.100 2023/3/20 0.77
債（５年）
日本 国債証券 第３５２回利付国 2,310,000,000 101.16 2,336,819,100 102.00 2,356,407,900 0.100 2028/9/20 0.76
債（１０年）
日本 国債証券 第１３４回利付国 2,320,000,000 101.04 2,344,174,400 101.16 2,346,958,400 0.100 2022/12/20 0.76
債（５年）
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日本 国債証券 第１２８回利付国 2,330,000,000 100.63 2,344,888,700 100.64 2,345,051,800 0.100 2021/6/20 0.76
債（５年）
日本 国債証券 第３４６回利付国 2,255,000,000 101.72 2,293,943,850 102.38 2,308,826,850 0.100 2027/3/20 0.75
債（１０年）
日本 国債証券 第３４３回利付国 2,255,000,000 101.79 2,295,477,250 102.27 2,306,233,600 0.100 2026/6/20 0.75
債（１０年）
日本 国債証券 第３２５回利付国 2,205,000,000 103.53 2,282,858,550 103.49 2,282,064,750 0.800 2022/9/20 0.74
債（１０年）
日本 国債証券 第１２５回利付国 2,200,000,000 100.45 2,210,054,000 100.41 2,209,086,000 0.100 2020/9/20 0.72
債（５年）
日本 国債証券 第３５１回利付国 2,130,000,000 101.22 2,156,113,800 102.09 2,174,687,400 0.100 2028/6/20 0.71
債（１０年）
日本 国債証券 第３２９回利付国 2,035,000,000 104.25 2,121,670,650 104.27 2,122,036,950 0.800 2023/6/20 0.69
債（１０年）
日本 国債証券 第３１２回利付国 2,037,000,000 102.62 2,090,369,400 102.38 2,085,500,970 1.200 2020/12/20 0.68
債（１０年）
日本 国債証券 第１３７回利付国 2,020,000,000 101.22 2,044,644,000 101.37 2,047,795,200 0.100 2023/9/20 0.66
債（５年）
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
国債証券 83.00
地方債証券 5.46
特殊債券 6.79
社債券 4.23
合計 99.48
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 （円） （円）
売建 (％)
債券先物取引 大阪取引所 長期国債先物 買建 6円 917,071,944 919,680,000 0.30
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国株式マザーファンド
投資状況
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 113,171,418,570 60.63
イギリス 11,323,557,468 6.07
カナダ 6,875,541,042 3.68
フランス 6,707,839,008 3.59
スイス 6,513,511,830 3.49
ドイツ 5,675,492,063 3.04
オーストラリア 4,156,153,976 2.23
オランダ 3,274,601,309 1.75
アイルランド 3,072,085,225 1.65
スペイン 1,987,546,194 1.06
香港 1,803,968,075 0.97
スウェーデン 1,635,427,744 0.88
イタリア 1,308,916,932 0.70
デンマーク 1,204,410,333 0.65
シンガポール 822,423,284 0.44
フィンランド 818,955,152 0.44
バミューダ 727,598,950 0.39
ベルギー 674,816,749 0.36
ケイマン 510,603,224 0.27
ノルウェー 490,121,386 0.26
ジャージー 466,607,621 0.25
イスラエル 335,100,134 0.18
キュラソー 301,216,376 0.16
ルクセンブルク 210,940,156 0.11
ニュージーランド 163,970,392 0.09
オーストリア 163,918,442 0.09
ポルトガル 114,782,736 0.06
パナマ 102,341,413 0.05
リベリア 87,041,277 0.05
英ヴァージン諸島 35,058,095 0.02
パプアニューギニア 32,810,870 0.02
マン島 16,138,449 0.01
モーリシャス 11,158,737 0.01
小計 174,796,073,212 93.64
投資信託受益証券 オーストラリア 104,578,704 0.06
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香港 47,613,622 0.03
小計 152,192,326 0.08
投資証券 アメリカ 3,777,018,090 2.02
オーストラリア 349,869,760 0.19
フランス 217,524,774 0.12
イギリス 132,723,966 0.07
香港 123,934,272 0.07
シンガポール 86,995,862 0.05
カナダ 43,229,717 0.02
小計 4,731,296,441 2.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 6,991,874,875 3.75
合計(純資産総額) 186,671,436,854 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
国／地域 時価合計（円）
／ 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 4,727,852,129 2.53
買建 カナダ 254,372,531 0.14
買建 ドイツ 1,202,699,811 0.64
買建 イギリス 508,825,432 0.27
買建 オーストラリア 266,778,336 0.14
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
国／地域 時価合計（円）
／ 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 1,036,544,456 0.56
売建 ― 14,483,250 △0.01
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(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 211,260 19,338.89 4,085,535,507 20,946.03 4,425,058,889 2.37
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 325,404 11,768.26 3,829,442,033 12,978.06 4,223,112,864 2.26
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM 小売 18,517 182,052.45 3,371,065,353 196,831.88 3,644,736,029 1.95
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A メディア・ 106,754 18,922.68 2,020,072,325 18,374.39 1,961,540,110 1.05
娯楽
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 119,097 14,761.67 1,758,070,612 15,414.29 1,835,795,839 0.98
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 13,978 123,779.37 1,730,188,142 129,690.70 1,812,816,676 0.97
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 13,280 124,629.56 1,655,080,571 130,110.24 1,727,864,084 0.93
娯楽
アメリカ 株式 EXXON MOBIL エネルギー 188,481 8,353.10 1,574,402,036 8,961.33 1,689,040,930 0.90
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 148,041 11,514.10 1,704,559,263 11,177.80 1,654,773,119 0.89
スイス 株式 NESTLE SA - REGISTERED 食品・飲 136,996 9,699.13 1,328,743,356 10,615.75 1,454,315,561 0.78
料・タバコ
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 78,342 15,703.97 1,230,280,817 17,166.82 1,344,883,271 0.72
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 57,635 22,865.04 1,317,827,151 22,271.25 1,283,603,690 0.69
B
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・ 111,470 10,868.14 1,211,471,655 11,493.01 1,281,126,326 0.69
パーソナル
用品
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 415,060 3,188.74 1,323,519,545 3,033.35 1,259,025,032 0.67
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS 電気通信 184,769 5,970.15 1,103,099,033 6,557.28 1,211,583,768 0.65
サービス
アメリカ 株式 PFIZER 医薬品・バ 256,633 4,698.20 1,205,714,880 4,693.76 1,204,575,532 0.65
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半 203,178 5,538.40 1,125,281,239 5,894.67 1,197,669,070 0.64
導体製造装
置
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS テクノロ 200,149 5,269.80 1,054,746,241 5,922.42 1,185,367,722 0.64
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 85,063 13,194.49 1,122,363,005 13,653.98 1,161,449,334 0.62
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アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 42,698 29,911.80 1,277,174,250 26,885.10 1,147,940,329 0.61
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 AT&T INC 電気通信 324,738 3,280.86 1,065,421,344 3,441.79 1,117,683,216 0.60
サービス
アメリカ 株式 WELLS FARGO & CO 銀行 199,076 5,462.92 1,087,537,815 5,448.49 1,084,665,407 0.58
アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CLASS A ソフトウェ 40,905 23,896.14 977,471,893 26,067.11 1,066,275,192 0.57
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 HOME DEPOT 小売 50,284 20,502.07 1,030,926,229 21,094.75 1,060,728,882 0.57
アメリカ 株式 MERCK & CO 医薬品・バ 115,462 8,589.51 991,762,708 9,171.10 1,058,913,975 0.57
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
スイス 株式 NOVARTIS 医薬品・バ 96,975 9,964.53 966,310,646 10,633.59 1,031,192,739 0.55
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 BOEING CO 資本財 24,017 45,629.09 1,095,874,068 41,559.09 998,124,799 0.53
アメリカ 株式 THE WALT DISNEY CO メディア・ 80,104 12,286.59 984,205,246 12,287.70 984,294,153 0.53
娯楽
スイス 株式 ROCHE HOLDING GENUSS 医薬品・バ 31,426 29,923.70 940,382,463 30,258.23 950,895,403 0.51
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 COCA-COLA CO 食品・飲 180,973 5,467.36 989,445,881 5,169.91 935,614,883 0.50
料・タバコ
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 外国 エネルギー 6.26
素材 4.28
資本財 6.75
商業・専門サービス 1.12
運輸 1.90
自動車・自動車部品 1.13
耐久消費財・アパレル 1.83
消費者サービス 1.80
メディア・娯楽 5.63
小売 4.62
食品・生活必需品小売り 1.45
食品・飲料・タバコ 4.83
家庭用品・パーソナル用品 2.05
ヘルスケア機器・サービス 4.51
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 8.15
銀行 7.65
各種金融 4.02
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保険 3.68
不動産 0.64
ソフトウェア・サービス 8.67
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 4.09
電気通信サービス 2.35
公益事業 3.36
半導体・半導体製造装置 2.86
小計 93.64
投資信託受益証券 ― ― 0.08
投資証券 ― ― 2.53
合計 96.25
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) （円） (現地通貨) （円）
売建 (％)
株価指 アメリ シカゴ商業 S&P 500 EMIN 買建 302 アメリカ 42,153,379 4,678,603,535 42,597,100 4,727,852,129 2.53
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ S&P/TSE 60 買建 16 カナダド 3,062,898 253,117,891 3,078,080 254,372,531 0.14
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック SWISS MKT IX 買建 29 スイスフ 2,653,943 295,941,184 2,676,120 298,414,141 0.16
ス・ドイツ ラン
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック DJ EURO STOX 買建 224 ユーロ 7,221,458 899,504,808 7,259,840 904,285,670 0.48
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 FUTU 買建 22 オースト 3,391,204 266,684,283 3,392,400 266,778,336 0.14
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ ロンドン国 FTSE 100 買建 49 イギリス 3,468,708.75 502,893,394 3,509,625 508,825,432 0.27
ス 際金融先物 ポンド
オプション
取引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 ／ 数量 比率
（円） （円）
売建 (％)
為替予約取引 アメリカドル 買建 7,173,200.00 796,215,027 795,048,956 0.43
ユーロ 買建 1,200,000.00 150,807,360 149,484,000 0.08
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イギリスポンド 買建 635,000.00 92,301,123 92,011,500 0.05
香港ドル 売建 1,025,000.00 14,403,505 14,483,250 △0.01
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国債券マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 61,319,012,842 45.34
フランス 13,167,711,601 9.74
イタリア 11,523,439,426 8.52
イギリス 9,119,576,903 6.74
ドイツ 8,821,985,714 6.52
スペイン 7,477,861,596 5.53
ベルギー 3,260,429,421 2.41
オーストラリア 2,779,887,310 2.06
カナダ 2,640,281,045 1.95
オランダ 2,617,385,097 1.94
オーストリア 1,927,492,969 1.43
メキシコ 1,051,897,596 0.78
アイルランド 1,034,776,401 0.77
フィンランド 834,212,649 0.62
ポーランド 815,041,025 0.60
南アフリカ 720,764,629 0.53
デンマーク 680,065,480 0.50
マレーシア 621,064,731 0.46
シンガポール 530,533,517 0.39
スウェーデン 473,247,773 0.35
ノルウェー 308,083,131 0.23
小計 131,724,750,856 97.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,505,958,916 2.59
合計(純資産総額) 135,230,709,772 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
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買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
債券先物取引 買建 アメリカ 739,167,393 0.55
買建 ドイツ 866,342,203 0.64
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 2,106,488,500 1.56
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (％)
(％)
アメリカ 国債証券 T 1.25% 03/31/21 8,500,000 10,811.43 918,972,193 10,889.54 925,611,080 1.250 2021/3/31 0.68
アメリカ 国債証券 T 2.875% 08/15/45 8,130,000 10,799.04 877,962,039 11,282.56 917,272,139 2.875 2045/8/15 0.68
アメリカ 国債証券 T 1.375% 04/30/20 8,250,000 10,942.12 902,725,638 10,980.74 905,911,401 1.375 2020/4/30 0.67
アメリカ 国債証券 T 2.25% 01/31/24 8,100,000 10,963.71 888,061,109 11,120.56 900,765,964 2.250 2024/1/31 0.67
アメリカ 国債証券 T 1.625% 04/30/23 8,100,000 10,709.21 867,446,423 10,853.12 879,102,807 1.625 2023/4/30 0.65
アメリカ 国債証券 T 1.5% 08/15/26 8,300,000 10,254.30 851,107,596 10,492.14 870,848,235 1.500 2026/8/15 0.64
アメリカ 国債証券 T 3.125% 08/15/44 7,200,000 11,315.03 814,682,642 11,800.08 849,606,334 3.125 2044/8/15 0.63
アメリカ 国債証券 T 2.75% 02/15/24 7,250,000 11,224.38 813,768,231 11,376.45 824,793,262 2.750 2024/2/15 0.61
アメリカ 国債証券 T 3% 09/30/25 7,000,000 11,380.81 796,657,185 11,584.38 810,907,138 3.000 2025/9/30 0.60
アメリカ 国債証券 T 3.625% 02/15/21 7,050,000 11,339.74 799,452,372 11,377.33 802,102,035 3.625 2021/2/15 0.59
アメリカ 国債証券 T 2.125% 05/15/25 7,250,000 10,810.29 783,746,325 11,009.25 798,170,652 2.125 2025/5/15 0.59
アメリカ 国債証券 T 2.5% 02/15/46 7,500,000 10,012.01 750,901,324 10,472.01 785,401,469 2.500 2046/2/15 0.58
アメリカ 国債証券 T 8.75% 08/15/20 6,340,000 12,117.96 768,278,678 12,063.51 764,827,165 8.750 2020/8/15 0.57
アメリカ 国債証券 T 1.375% 09/30/23 7,100,000 10,551.60 749,163,708 10,707.26 760,215,807 1.375 2023/9/30 0.56
アメリカ 国債証券 T 2.375% 08/15/24 6,700,000 11,006.84 737,458,517 11,180.36 749,084,744 2.375 2024/8/15 0.55
アメリカ 国債証券 T 2.25% 11/15/27 6,800,000 10,736.82 730,104,196 11,011.67 748,794,010 2.250 2027/11/15 0.55
アメリカ 国債証券 T 2.25% 08/15/46 7,450,000 9,473.93 705,808,167 9,929.56 739,752,928 2.250 2046/8/15 0.55
アメリカ 国債証券 T 2.25% 11/15/25 6,500,000 10,865.03 706,227,100 11,074.64 719,851,616 2.250 2025/11/15 0.53
アメリカ 国債証券 T 2% 02/15/23 6,500,000 10,887.09 707,661,370 11,020.28 716,318,402 2.000 2023/2/15 0.53
アメリカ 国債証券 T 3.125% 05/15/21 6,250,000 11,247.65 702,978,612 11,303.62 706,476,684 3.125 2021/5/15 0.52
アメリカ 国債証券 T 2.25% 08/15/27 6,330,000 10,755.18 680,803,024 11,022.63 697,733,069 2.250 2027/8/15 0.52
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 国債証券 T 3% 10/31/25 5,950,000 11,381.28 677,186,561 11,587.03 689,428,431 3.000 2025/10/31 0.51
アメリカ 国債証券 T 2.625% 05/15/21 6,000,000 11,125.63 667,538,256 11,189.12 671,347,673 2.625 2021/5/15 0.50
アメリカ 国債証券 T 2.125% 01/31/21 6,000,000 11,016.09 660,965,429 11,071.74 664,304,585 2.125 2021/1/31 0.49
アメリカ 国債証券 T 2% 02/15/25 6,050,000 10,750.37 650,397,800 10,943.52 662,083,503 2.000 2025/2/15 0.49
アメリカ 国債証券 T 2% 07/31/22 6,000,000 10,917.53 655,051,848 11,033.39 662,003,436 2.000 2022/7/31 0.49
アメリカ 国債証券 T 1.375% 10/31/20 6,000,000 10,878.47 652,708,212 10,939.45 656,367,559 1.375 2020/10/31 0.49
アメリカ 国債証券 T 1.625% 02/15/26 5,750,000 10,406.66 598,383,334 10,630.27 611,240,629 1.625 2026/2/15 0.45
アメリカ 国債証券 T 2% 05/31/21 5,500,000 10,971.13 603,412,673 11,045.66 607,511,372 2.000 2021/5/31 0.45
アメリカ 国債証券 T 2% 11/30/22 5,500,000 10,899.31 599,462,197 11,025.33 606,393,257 2.000 2022/11/30 0.45
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
国債証券 97.41
合計 97.41
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) （円） (現地通貨) （円）
売建 (％)
債券先 アメリ シカゴ商品 US 5YR NOTE 買建 26 アメリカ 2,990,822.78 331,951,420 3,017,421.94 334,903,661 0.25
物取引 カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US 10YR NOTE 買建 16 アメリカ 1,965,360.9 218,135,407 1,992,000 221,092,080 0.16
カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US LONG BOND 買建 11 アメリカ 1,607,856.5 178,455,992 1,650,343.75 183,171,652 0.14
カ 取引所 ドル
ドイツ ユーレック EURO-SCHATZ 買建 11 ユーロ 1,229,524 153,149,510 1,231,560 153,403,114 0.11
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BOBL FU 買建 13 ユーロ 1,717,882 213,979,382 1,730,300 215,526,168 0.16
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BUND 買建 24 ユーロ 3,922,636 488,603,539 3,993,360 497,412,921 0.37
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 ／ 数量 比率
（円） （円）
売建 (％)
為替予約取引 アメリカドル 買建 9,200,000.00 1,020,418,865 1,019,636,000 0.75
カナダドル 買建 1,200,000.00 99,698,754 99,072,000 0.07
ユーロ 買建 6,650,000.00 834,552,488 828,390,500 0.61
イギリスポンド 買建 1,100,000.00 159,953,021 159,390,000 0.12
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
＜申込手続＞
当ファンドは確定拠出年金制度のための専用ファンドです。従って、確定拠出年金法第8条第1項に
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規定する事業主による資産管理契約の相手方及び同法第55条に規定する個人型年金に係る規約を作
成した国民年金基金連合会（同法第61条に基づいて事務を委託された者を含みます。）による取得
の 申込みのみの取扱いとなります。
受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
＜申込コース＞
当ファンドは、「分配金再投資コース」（※）専用ファンドです。
㬰ڑ䶑텑赢閌윰댰ﰰ뤰ര朰湓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀漰ƌ᩹㸰栰溕錰朰Œڑ䶑텑赢閌윰殕ꈰ夰譙兽а鉽倰地
いただきます。
＜申込みの受付＞
お申込みの受付は、原則として午後 3 時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜申込単位＞
1円以上1円単位とします。
＜申込価額＞
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
（注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
の基準価額とします。
＜申込手数料＞
ありません。
＜申込代金の支払い＞
販売会社が定める期日までにお支払いください。
＜受付不可日＞
収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
付けないものとします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
＜申込受付の中止等＞
収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停
止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止するこ
と、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
＜その他＞
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
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託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機 関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
した旨の通知を行います。
＜問い合わせ先＞
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：http://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
２【換金（解約）手続等】
＜一部解約手続＞
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。
＜一部解約の受付＞
一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後 3 時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜一部解約 単位 ＞
1口以上1口単位とします。
＜解約価額＞
一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に下記の率を乗じて得た解
約時における信託財産留保額を控除した価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
信託財産留保率
ＤＣバランス３０ 0.13％
ＤＣバランス５０ 0.15％
ＤＣバランス７０ 0.17％
解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（http://www.smtam.jp/）で
ご覧いただけます。
＜一部解約代金の支払い＞
受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において当該受
益者に支払われます。
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なお、確定拠出年金制度の加入者等が一部解約金の支払を受ける日は確定拠出年金制度の定めに拠
ることとなります。
＜受付不可日＞
一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
とします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
＜一部解約受付の中止等＞
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することができます。
一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
します。
＜一部解約の制限＞
当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
お問い合わせください。
＜その他＞
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
＜問い合わせ先＞
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：http://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
＜基準価額の算出方法＞
基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
す。）を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
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額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総
口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
ま す。
＜基準価額の算出頻度＞
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
＜主要な投資対象資産の評価方法＞
①親投資信託受益証券（日本株式マザーファンド、日本債券マザーファンド、外国株式マザーファ
ンド及び外国債券マザーファンド）
計算日の基準価額で評価します。
②国内上場株式
原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
③外国上場株式、外国上場投資信託受益証券、外国上場投資証券（上場には店頭登録を含みま
す。）
原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場（店頭登録銘柄は海
外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場）で評価します。
④公社債等
計算日（※）における次のイ．からハ．までに掲げるいずれかの価額で評価します。
イ．日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
ロ．金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除きます。）
ハ．価格情報会社の提供する価額
※外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。
⑤外貨建資産等の円換算
外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値
によって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の
仲値によって計算します。
＜基準価額の照会方法＞
基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
ジ（http://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：http://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
（２）【保管】
該当事項はありません 。
（３）【信託期間】
無期限とします。（2006年 9月29日設定）
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ただし、下記「(5)その他 ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
（４）【計算期間】
当ファンドの計算期間は、毎年２月22日から翌年２月21日までとすることを原則とします。ただ
し、第１計算期間は2006年９月29日から2007年２月21日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期
間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただ
し、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞
(1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
ファンドを繰上償還させます。
③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
督官庁に届け出ます。
(2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）における公告等の手続き
委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
す。
①委託会社は、ファンドの繰上償還について、あらかじめ、ファンドを繰上償還しようとする旨
を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して
交付します。ただし、この投資信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、
原則として、公告を行いません。
②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
えるときは、ファンドの繰上償還を行いません。
④委託会社は、このファンドの繰上償還を行わないこととしたときは、ファンドの繰上償還を行
わない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託契約に係
る知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したとき
は、原則として、公告を行いません。
⑤ファンドの繰上償還において、上記②から④までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真
にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記②の一定の期間が一月を下らずにその公
告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
＜投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き＞
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(1)投資信託約款の変更
委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
え、この投資信託約款を変更することができます。
・受益者の利益のため必要と認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、投資信託約款の変更を行う場合は、あらかじめ、その旨及びその内容を監督官庁に
届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
ます。
(2)重大な投資信託約款の変更における公告等の手続き
委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
す。）を行おうとする場合、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの重大な約款変更について、あらかじめ、変更をしようとする旨及びそ
の内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に係る知られたる受
益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付
したときは、原則として、公告を行いません。
②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
えるときは、当該約款変更を行いません。
④委託会社は、当該約款変更を行わないこととしたときは、約款変更を行わない旨及びその理由
を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただ
し、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
＜ 受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い ＞
①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に背いた場合、又はその他重要な事由があるときは、委託会社又は受益者は、裁判所に受託会社
の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、又は裁判所が受託会社を解任し
た場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き＞に従い、
新受託会社を選任します。
②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
＜ 反対者の買取請求権 ＞
ファンドの償還又は重大な約款変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べた受益者は、販売会社を経由して受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産を
もって買い取るべき旨を請求することができます。
＜運用報告書＞
委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
＜関係法人との契約の更改手続き＞
・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
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＜公告＞
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
＜混蔵寄託＞
金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
義で混蔵寄託することができるものとします。
＜ 投資信託財産の登記等及び記載等の留保等 ＞
①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
す。
②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
は、速やかに登記又は登録をするものとします。
③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
別して管理することがあります。
④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
４【受益者の権利等】
(1)収益分配金に対する請求権
①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②収益分配金は、原則として毎計算期間終了日（決算日）の翌営業日に、販売会社に交付されます。
販売会社は、毎決算日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（当該収益
分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収
益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又
は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に対し遅滞なく収益分配金の
再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振替口座簿に記載又は記
録されます。
(2)償還金に対する請求権
①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金（解約）請求権
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受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
有します。
詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
(4)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
謄写を請求することができます。
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第３【ファンドの経理状況】
１【財務諸表】
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【ＤＣバランスファンド３０】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第13期計算期間(2018年 2月22日から2019
年 2月21日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第12期 第13期
（2018年 2月21日現在） （2019年 2月21日現在）
資産の部
流動資産
コール・ローン 51,968,930 81,939,255
16,291,116,725 18,144,450,639
親投資信託受益証券
19,424,121 3,734,152
未収入金
16,362,509,776 18,230,124,046
流動資産合計
16,362,509,776 18,230,124,046
資産合計
負債の部
流動負債
4,850,712 4,268,556
未払解約金
3,496,168 3,864,260
未払受託者報酬
14,858,632 16,423,036
未払委託者報酬
103 196
未払利息
436,965 482,969
その他未払費用
23,642,580 25,039,017
流動負債合計
23,642,580 25,039,017
負債合計
純資産の部
元本等
11,684,589,078 12,980,103,562
元本
剰余金
4,654,278,118 5,224,981,467
期末剰余金又は期末欠損金（△）
2,195,402,940 2,310,477,990
（分配準備積立金）
16,338,867,196 18,205,085,029
元本等合計
16,338,867,196 18,205,085,029
純資産合計
16,362,509,776 18,230,124,046
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第12期 第13期
自 2017年 2月22日 自 2018年 2月22日
至 2018年 2月21日 至 2019年 2月21日
営業収益
32 14
受取利息
786,580,652 95,487,599
有価証券売買等損益
786,580,684 95,487,613
営業収益合計
営業費用
34,484 46,956
支払利息
6,667,203 7,496,151
受託者報酬
28,335,475 31,858,494
委託者報酬
833,590 941,229
その他費用
35,870,752 40,342,830
営業費用合計
750,709,932 55,144,783
営業利益又は営業損失（△）
750,709,932 55,144,783
経常利益又は経常損失（△）
750,709,932 55,144,783
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
26,932,929 △ 2,045,815
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
3,531,439,342 4,654,278,118
期首剰余金又は期首欠損金（△）
604,626,358 734,974,413
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
604,626,358 734,974,413
額
205,564,585 221,461,662
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
205,564,585 221,461,662
額
- -
分配金
4,654,278,118 5,224,981,467
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第12期 第13期
(2018年 2月21日現在) (2019年 2月21日現在)
１. 計算期間の末日にお 11,684,589,078口 12,980,103,562口
ける受益権の総数
２. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.3983円 1口当たり純資産額 1.4025円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (13,983円) (1万口当たり純資産額) (14,025円)
資産の額
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第12期 第13期
自 2017年 2月22日 自 2018年 2月22日
至 2018年 2月21日 至 2019年 2月21日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 213,077,987円 費用控除後の配当等収益額 A 210,323,287円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 510,699,016円 費用控除後・繰越欠損金補填 B －円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 3,048,945,462円 収益調整金額 C 3,728,732,322円
分配準備積立金額 D 1,471,625,937円 分配準備積立金額 D 2,100,154,703円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 5,244,348,402円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 6,039,210,312円
当ファンドの期末残存口数 } 11,684,589,078口 当ファンドの期末残存口数 } 12,980,103,562口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 4,488円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 4,652円
1万口当たり分配金額 H －円 1万口当たり分配金額 H －円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
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第13期
自 2018年 2月22日
至 2019年 2月21日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
第13期
(2019年 2月21日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第12期 第13期
自 2017年 2月22日 自 2018年 2月22日
区分
至 2018年 2月21日 至 2019年 2月21日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 10,683,312,351円 11,684,589,078円
期中追加設定元本額 1,622,030,510円 1,853,591,536円
期中一部解約元本額 620,753,783円 558,077,052円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第12期 第13期
(2018年 2月21日現在) (2019年 2月21日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 752,835,377 114,834,059
合計 752,835,377 114,834,059
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
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親投資信託受益証券 日本株式マザーファンド 2,271,978,107 3,863,498,770
日本債券マザーファンド 7,710,520,319 10,622,783,843
外国株式マザーファンド 717,892,665 1,914,835,105
外国債券マザーファンド 740,646,156 1,743,332,921
合計 11,441,037,247 18,144,450,639
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【ＤＣバランスファンド５０】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第13期計算期間(2018年 2月22日から2019
年 2月21日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第12期 第13期
（2018年 2月21日現在） （2019年 2月21日現在）
資産の部
流動資産
コール・ローン 49,054,349 85,990,106
16,809,868,007 18,070,303,107
親投資信託受益証券
25,270,337
未収入金 -
16,884,192,693 18,156,293,213
流動資産合計
16,884,192,693 18,156,293,213
資産合計
負債の部
流動負債
5,954,934 3,539,754
未払解約金
3,620,721 3,844,947
未払受託者報酬
16,293,203 17,302,182
未払委託者報酬
97 205
未払利息
452,527 480,554
その他未払費用
26,321,482 25,167,642
流動負債合計
26,321,482 25,167,642
負債合計
純資産の部
元本等
11,322,127,617 12,196,046,788
元本
剰余金
5,535,743,594 5,935,078,783
期末剰余金又は期末欠損金（△）
3,393,095,276 3,475,385,814
（分配準備積立金）
16,857,871,211 18,131,125,571
元本等合計
16,857,871,211 18,131,125,571
純資産合計
16,884,192,693 18,156,293,213
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第12期 第13期
自 2017年 2月22日 自 2018年 2月22日
至 2018年 2月21日 至 2019年 2月21日
営業収益
34 15
受取利息
1,186,144,506 20,797,325
有価証券売買等損益
1,186,144,540 20,797,340
営業収益合計
営業費用
34,868 46,998
支払利息
6,868,533 7,557,887
受託者報酬
30,908,319 34,010,324
委託者報酬
858,764 948,966
その他費用
38,670,484 42,564,175
営業費用合計
1,147,474,056
△ 21,766,835
営業利益又は営業損失（△）
1,147,474,056
△ 21,766,835
経常利益又は経常損失（△）
1,147,474,056
△ 21,766,835
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
55,942,677 △ 2,104,540
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
4,028,395,324 5,535,743,594
期首剰余金又は期首欠損金（△）
718,888,994 717,693,906
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
718,888,994 717,693,906
額
303,072,103 298,696,422
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
303,072,103 298,696,422
額
- -
分配金
5,535,743,594 5,935,078,783
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第12期 第13期
(2018年 2月21日現在) (2019年 2月21日現在)
１. 計算期間の末日にお 11,322,127,617口 12,196,046,788口
ける受益権の総数
２. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.4889円 1口当たり純資産額 1.4866円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (14,889円) (1万口当たり純資産額) (14,866円)
資産の額
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第12期 第13期
自 2017年 2月22日 自 2018年 2月22日
至 2018年 2月21日 至 2019年 2月21日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 255,721,332円 費用控除後の配当等収益額 A 253,194,379円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 835,810,047円 費用控除後・繰越欠損金補填 B －円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 4,013,269,188円 収益調整金額 C 4,759,437,585円
分配準備積立金額 D 2,301,563,897円 分配準備積立金額 D 3,222,191,435円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 7,406,364,464円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 8,234,823,399円
当ファンドの期末残存口数 } 11,322,127,617口 当ファンドの期末残存口数 } 12,196,046,788口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 6,541円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 6,752円
1万口当たり分配金額 H －円 1万口当たり分配金額 H －円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第13期
自 2018年 2月22日
至 2019年 2月21日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
第13期
(2019年 2月21日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第12期 第13期
自 2017年 2月22日 自 2018年 2月22日
区分
至 2018年 2月21日 至 2019年 2月21日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 10,505,015,238円 11,322,127,617円
期中追加設定元本額 1,604,824,267円 1,487,203,756円
期中一部解約元本額 787,711,888円 613,284,585円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第12期 第13期
(2018年 2月21日現在) (2019年 2月21日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 1,140,162,683 28,229,137
合計 1,140,162,683 28,229,137
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
親投資信託受益証券 日本株式マザーファンド 3,309,082,583 5,627,094,932
日本債券マザーファンド 5,035,728,525 6,937,723,188
外国株式マザーファンド 1,431,644,147 3,818,624,433
外国債券マザーファンド 716,654,157 1,686,860,554
合計 10,493,109,412 18,070,303,107
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【ＤＣバランスファンド７０】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第13期計算期間(2018年 2月22日から2019
年 2月21日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第12期 第13期
（2018年 2月21日現在） （2019年 2月21日現在）
資産の部
流動資産
コール・ローン 22,318,242 32,012,170
6,536,275,789 7,082,997,095
親投資信託受益証券
7,749,091
未収入金 -
6,566,343,122 7,115,009,265
流動資産合計
6,566,343,122 7,115,009,265
資産合計
負債の部
流動負債
3,526,504 709,824
未払解約金
1,394,507 1,510,477
未払受託者報酬
6,623,875 7,174,725
未払委託者報酬
44 76
未払利息
174,246 188,742
その他未払費用
11,719,176 9,583,844
流動負債合計
11,719,176 9,583,844
負債合計
純資産の部
元本等
4,254,836,786 4,651,467,417
元本
剰余金
2,299,787,160 2,453,958,004
期末剰余金又は期末欠損金（△）
1,514,216,078 1,509,587,011
（分配準備積立金）
6,554,623,946 7,105,425,421
元本等合計
6,554,623,946 7,105,425,421
純資産合計
6,566,343,122 7,115,009,265
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第12期 第13期
自 2017年 2月22日 自 2018年 2月22日
至 2018年 2月21日 至 2019年 2月21日
営業収益
13 ▶
受取利息
有価証券売買等損益 579,114,425 △ 40,785,938
141
-
その他収益
579,114,579
△ 40,785,934
営業収益合計
営業費用
13,782 18,996
支払利息
2,613,419 2,963,504
受託者報酬
12,413,659 14,076,508
委託者報酬
326,663 371,975
その他費用
15,367,523 17,430,983
営業費用合計
563,747,056
△ 58,216,917
営業利益又は営業損失（△）
563,747,056
△ 58,216,917
経常利益又は経常損失（△）
563,747,056
△ 58,216,917
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
42,841,431
△ 2,129,183
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
1,561,368,316 2,299,787,160
期首剰余金又は期首欠損金（△）
406,907,055 402,045,238
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
406,907,055 402,045,238
額
189,393,836 191,786,660
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
189,393,836 191,786,660
額
- -
分配金
2,299,787,160 2,453,958,004
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第12期 第13期
(2018年 2月21日現在) (2019年 2月21日現在)
１. 計算期間の末日にお 4,254,836,786口 4,651,467,417口
ける受益権の総数
２. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.5405円 1口当たり純資産額 1.5276円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (15,405円) (1万口当たり純資産額) (15,276円)
資産の額
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第12期 第13期
自 2017年 2月22日 自 2018年 2月22日
至 2018年 2月21日 至 2019年 2月21日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 105,710,517円 費用控除後の配当等収益額 A 110,432,013円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 415,195,108円 費用控除後・繰越欠損金補填 B －円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,669,896,739円 収益調整金額 C 2,084,113,328円
分配準備積立金額 D 993,310,453円 分配準備積立金額 D 1,399,154,998円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 3,184,112,817円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 3,593,700,339円
当ファンドの期末残存口数 } 4,254,836,786口 当ファンドの期末残存口数 } 4,651,467,417口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 7,483円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 7,725円
1万口当たり分配金額 H －円 1万口当たり分配金額 H －円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
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第13期
自 2018年 2月22日
至 2019年 2月21日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
第13期
(2019年 2月21日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第12期 第13期
自 2017年 2月22日 自 2018年 2月22日
区分
至 2018年 2月21日 至 2019年 2月21日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 3,903,650,268円 4,254,836,786円
期中追加設定元本額 820,305,427円 752,735,309円
期中一部解約元本額 469,118,909円 356,104,678円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第12期 第13期
(2018年 2月21日現在) (2019年 2月21日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 554,543,886 △37,594,382
合計 554,543,886 △37,594,382
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
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親投資信託受益証券 日本株式マザーファンド 1,691,941,364 2,877,146,289
日本債券マザーファンド 1,223,207,931 1,685,213,566
外国株式マザーファンド 824,740,751 2,199,831,005
外国債券マザーファンド 136,292,903 320,806,235
合計 3,876,182,949 7,082,997,095
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
日本株式マザーファンド
貸借対照表
2019年 2月21日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,789,887,761
株式 221,273,746,740
派生商品評価勘定 126,044,480
未収入金 2,006,650,058
未収配当金 357,576,837
差入委託証拠金 49,514,310
流動資産合計 225,603,420,186
資産合計 225,603,420,186
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 2,744,690
前受金 123,309,510
未払解約金 194,603,727
未払利息 4,286
その他未払費用 43
流動負債合計 320,662,256
負債合計 320,662,256
純資産の部
元本等
元本 132,482,711,953
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 92,800,045,977
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2019年 2月21日現在
項目 金額（円）
元本等合計 225,282,757,930
純資産合計 225,282,757,930
負債純資産合計 225,603,420,186
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2019年 2月21日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
３.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 2月21日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 132,482,711,953口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.7005円
の額
(1万口当たり純資産額) (17,005円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
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2019年 2月21日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
による価格変動リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2019年 2月21日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
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2019年 2月21日現在
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2019年 2月21日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2018年 2月22日
期首
期首元本額 129,416,349,434円
期中追加設定元本額 14,613,496,774円
期中一部解約元本額 11,547,134,255円
期末元本額 132,482,711,953円
期末元本額の内訳
日本株式インデックスファンド 766,723,678円
ＤＣ日本株式インデックスファンド 336,325,827円
ＤＣ日本株式インデックスファンドＬ 54,259,320,494円
ＤＣ日本株式インデックスファンドＡ 1,163,880,888円
ＤＣバランスファンド３０ 2,271,978,107円
ＤＣバランスファンド５０ 3,309,082,583円
ＤＣバランスファンド７０ 1,691,941,364円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド 612,080,505円
日本株式インデックスｅ 1,872,509,956円
インデックスコレクション（国内株式） 11,198,918,349円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
区分 2019年 2月21日現在
インデックスコレクション（バランス株式３０） 6,571,649,051円
インデックスコレクション（バランス株式５０） 1,638,636,195円
インデックスコレクション（バランス株式７０） 1,302,049,612円
私募日本株式パッシブファンド（適格機関投資家専用） 7,368,043,250円
日本株式パッシブファンド私募Ａ（適格機関投資家専用） 2,322,500,841円
日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 1,809,359,258円
バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用） 154,731,009円
バランスＶＡ５０（適格機関投資家専用） 1,486,537,280円
ＶＡバランスファンド（株２５／１００）（適格機関投資家専用） 138,644,659円
ＶＡバランスファンド（株５０／１００）（適格機関投資家専用） 782,910,801円
ＶＡバランス株式３０（適格機関投資家専用） 7,064,931円
ＶＡバランスファンド（株６０／１００）（適格機関投資家専用） 883,143,937円
バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 1,497,405,172円
バランスＶＡ３７．５（適格機関投資家専用） 689,484,474円
バランスＶＡ５０Ｌ（適格機関投資家専用） 11,587,088,883円
バランスＶＡ７５（適格機関投資家専用） 946,958,860円
ＶＡバランスファンド（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 178,022,395円
ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用） 1,835,972,493円
ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用） 49,599,494円
バランスＶＡ４０（適格機関投資家専用） 235,117,376円
バランスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 2,789,637,661円
ＶＡバランスファンド２（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 87,988,681円
ＶＡバランス５０－５０（適格機関投資家専用） 88,050,118円
バランスＶＡ２０（適格機関投資家専用） 37,634,889円
ＶＡファンド２５（適格機関投資家専用） 1,299,801,088円
バランスファンドＶＡ２（適格機関投資家専用） 973,149,943円
バランスＶＡ２０Ｌ（適格機関投資家専用） 32,107,838円
バランスＶＡ２５Ｌ（適格機関投資家専用） 496,020,300円
バランスファンドＶＡ３（適格機関投資家専用） 7,295,140,373円
世界バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 132,238,722円
国内バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用） 71,641,322円
国内バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 13,000,012円
ＶＡバランス２０－８０（適格機関投資家専用） 194,631,346円
私募日本株式インデックスファンドＡＬ（適格機関投資家専用） 3,987,938円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2019年 2月21日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 7,869,824,093
合計 7,869,824,093
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本株式マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファン
ドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2019年 2月21日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 3,807,530,490 － 3,930,840,000 123,309,510
合計 3,807,530,490 － 3,930,840,000 123,309,510
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
銘 柄 備考
(株)
単価(円) 金額(円)
極洋 4,200 2,998.00 12,591,600
日本水産 130,400 716.00 93,366,400
マルハニチロ 18,800 3,710.00 69,748,000
カネコ種苗 4,000 1,334.00 5,336,000
サカタのタネ 15,900 3,795.00 60,340,500
ホクト 10,900 1,953.00 21,287,700
ホクリヨウ 1,800 628.00 1,130,400
住石ホールディングス 28,300 101.00 2,858,300
日鉄鉱業 3,000 4,645.00 13,935,000
三井松島ホールディングス 5,500 1,538.00 8,459,000
国際石油開発帝石 523,000 1,146.00 599,358,000
石油資源開発 18,700 2,335.00 43,664,500
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 6,400 1,506.00 9,638,400
ヒノキヤグループ 2,700 2,286.00 6,172,200
ショーボンドホールディングス 9,300 7,800.00 72,540,000
ミライト・ホールディングス 36,700 1,671.00 61,325,700
タマホーム 6,300 1,119.00 7,049,700
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サンヨーホームズ 1,900 867.00 1,647,300
日本アクア 3,100 524.00 1,624,400
ファーストコーポレーション 4,000 742.00 2,968,000
ベステラ 2,500 1,357.00 3,392,500
ＴＡＴＥＲＵ 15,200 276.00 4,195,200
スペースバリューホールディングス 16,000 892.00 14,272,000
ダイセキ環境ソリューション 2,500 634.00 1,585,000
第一カッター興業 1,600 1,741.00 2,785,600
安藤・間 84,000 752.00 63,168,000
東急建設 38,700 954.00 36,919,800
コムシスホールディングス 46,200 2,945.00 136,059,000
ミサワホーム 11,100 743.00 8,247,300
ビーアールホールディングス 10,700 353.00 3,777,100
高松コンストラクショングループ 8,300 2,714.00 22,526,200
東建コーポレーション 4,100 6,770.00 27,757,000
ソネック 1,400 723.00 1,012,200
ヤマウラ 5,600 975.00 5,460,000
大成建設 107,200 5,040.00 540,288,000
大林組 323,000 1,042.00 336,566,000
清水建設 329,500 948.00 312,366,000
飛島建設 9,500 1,484.00 14,098,000
長谷工コーポレーション 134,800 1,355.00 182,654,000
松井建設 12,700 752.00 9,550,400
錢高組 1,300 5,370.00 6,981,000
鹿島建設 252,400 1,574.00 397,277,600
不動テトラ 7,800 1,593.00 12,425,400
大末建設 4,400 940.00 4,136,000
鉄建建設 6,700 2,710.00 18,157,000
西松建設 23,400 2,511.00 58,757,400
三井住友建設 74,400 702.00 52,228,800
大豊建設 7,400 3,130.00 23,162,000
前田建設工業 77,100 1,149.00 88,587,900
佐田建設 8,400 379.00 3,183,600
ナカノフドー建設 9,400 511.00 4,803,400
奥村組 17,800 3,410.00 60,698,000
東鉄工業 12,900 3,010.00 38,829,000
イチケン 2,200 1,939.00 4,265,800
富士ピー・エス 3,400 494.00 1,679,600
淺沼組 4,000 2,656.00 10,624,000
戸田建設 125,700 706.00 88,744,200
熊谷組 15,500 3,270.00 50,685,000
青木あすなろ建設 5,900 1,017.00 6,000,300
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北野建設 2,400 3,130.00 7,512,000
植木組 1,500 2,351.00 3,526,500
矢作建設工業 14,800 761.00 11,262,800
ピーエス三菱 12,100 617.00 7,465,700
日本ハウスホールディングス 20,700 435.00 9,004,500
大東建託 38,300 15,725.00 602,267,500
新日本建設 13,400 1,010.00 13,534,000
ＮＩＰＰＯ 28,500 2,096.00 59,736,000
東亜道路工業 2,000 3,055.00 6,110,000
前田道路 33,700 2,090.00 70,433,000
日本道路 2,900 6,540.00 18,966,000
東亜建設工業 8,400 1,637.00 13,750,800
若築建設 5,500 1,482.00 8,151,000
東洋建設 39,700 421.00 16,713,700
五洋建設 127,900 542.00 69,321,800
世紀東急工業 15,800 625.00 9,875,000
福田組 3,600 4,360.00 15,696,000
住友林業 76,600 1,432.00 109,691,200
日本基礎技術 11,100 374.00 4,151,400
巴コーポレーション 14,900 383.00 5,706,700
大和ハウス工業 298,000 3,426.00 1,020,948,000
ライト工業 20,700 1,516.00 31,381,200
積水ハウス 329,600 1,633.00 538,236,800
日特建設 9,200 613.00 5,639,600
北陸電気工事 5,300 933.00 4,944,900
ユアテック 17,400 887.00 15,433,800
四電工 1,600 2,650.00 4,240,000
中電工 13,900 2,332.00 32,414,800
関電工 48,900 1,023.00 50,024,700
きんでん 71,500 1,791.00 128,056,500
東京エネシス 11,200 990.00 11,088,000
トーエネック 3,000 3,230.00 9,690,000
住友電設 7,400 1,850.00 13,690,000
日本電設工業 18,300 2,282.00 41,760,600
協和エクシオ 42,100 2,875.00 121,037,500
新日本空調 9,300 1,889.00 17,567,700
九電工 21,200 3,845.00 81,514,000
三機工業 24,700 1,187.00 29,318,900
日揮 92,900 1,674.00 155,514,600
中外炉工業 3,300 1,754.00 5,788,200
ヤマト 10,800 468.00 5,054,400
太平電業 7,300 2,589.00 18,899,700
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高砂熱学工業 27,400 1,810.00 49,594,000
三晃金属工業 1,500 2,999.00 4,498,500
朝日工業社 2,400 2,971.00 7,130,400
明星工業 19,600 734.00 14,386,400
大氣社 14,800 3,235.00 47,878,000
ダイダン 7,400 2,476.00 18,322,400
日比谷総合設備 10,300 1,875.00 19,312,500
東芝プラントシステム 23,500 2,037.00 47,869,500
ＯＳＪＢホールディングス 47,900 282.00 13,507,800
東洋エンジニアリング 12,200 789.00 9,625,800
新興プランテック 19,300 1,238.00 23,893,400
日本製粉 32,000 1,904.00 60,928,000
日清製粉グループ本社 108,800 2,380.00 258,944,000
日東富士製粉 700 6,450.00 4,515,000
昭和産業 8,800 3,020.00 26,576,000
鳥越製粉 8,600 793.00 6,819,800
中部飼料 11,900 1,081.00 12,863,900
フィード・ワン 65,300 179.00 11,688,700
東洋精糖 1,500 1,040.00 1,560,000
日本甜菜製糖 5,500 1,821.00 10,015,500
三井製糖 7,600 2,825.00 21,470,000
塩水港精糖 10,500 226.00 2,373,000
日新製糖 4,600 2,070.00 9,522,000
森永製菓 24,200 4,865.00 117,733,000
中村屋 2,500 4,270.00 10,675,000
江崎グリコ 29,000 5,710.00 165,590,000
名糖産業 4,700 1,399.00 6,575,300
井村屋グループ 4,100 2,440.00 10,004,000
不二家 5,400 2,250.00 12,150,000
山崎製パン 78,800 1,933.00 152,320,400
第一屋製パン 1,700 1,029.00 1,749,300
モロゾフ 1,600 5,040.00 8,064,000
亀田製菓 6,000 5,360.00 32,160,000
寿スピリッツ 10,200 4,385.00 44,727,000
カルビー 43,900 3,080.00 135,212,000
森永乳業 19,300 3,450.00 66,585,000
六甲バター 7,000 2,007.00 14,049,000
ヤクルト本社 71,400 7,490.00 534,786,000
明治ホールディングス 68,300 8,720.00 595,576,000
雪印メグミルク 23,200 2,718.00 63,057,600
プリマハム 13,600 2,158.00 29,348,800
日本ハム 41,600 4,330.00 180,128,000
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林兼産業 3,200 616.00 1,971,200
丸大食品 10,300 1,901.00 19,580,300
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 8,700 4,155.00 36,148,500
伊藤ハム米久ホールディングス 62,000 676.00 41,912,000
サッポロホールディングス 35,200 2,451.00 86,275,200
アサヒグループホールディングス 201,800 4,823.00 973,281,400
キリンホールディングス 435,800 2,540.00 1,106,932,000
宝ホールディングス 72,100 1,255.00 90,485,500
オエノンホールディングス 27,600 382.00 10,543,200
養命酒製造 3,000 2,139.00 6,417,000
コカ･コーラ ボトラーズジャパンホールディ
ングス 73,800 2,975.00 219,555,000
サントリー食品インターナショナル 64,500 5,020.00 323,790,000
ダイドーグループホールディングス 5,400 5,480.00 29,592,000
伊藤園 29,200 5,190.00 151,548,000
キーコーヒー 9,500 2,054.00 19,513,000
ユニカフェ 2,900 1,013.00 2,937,700
ジャパンフーズ 1,400 1,252.00 1,752,800
日清オイリオグループ 12,400 3,425.00 42,470,000
不二製油グループ本社 23,500 3,850.00 90,475,000
かどや製油 1,100 5,050.00 5,555,000
Ｊ－オイルミルズ 5,000 4,035.00 20,175,000
キッコーマン 63,600 5,670.00 360,612,000
味の素 212,800 1,689.00 359,419,200
キユーピー 53,600 2,576.00 138,073,600
ハウス食品グループ本社 36,700 4,390.00 161,113,000
カゴメ 38,600 2,938.00 113,406,800
焼津水産化学工業 4,700 1,198.00 5,630,600
アリアケジャパン 8,800 5,980.00 52,624,000
ピエトロ 1,300 1,646.00 2,139,800
エバラ食品工業 2,300 2,157.00 4,961,100
ニチレイ 50,000 2,795.00 139,750,000
東洋水産 49,600 4,185.00 207,576,000
イートアンド 3,400 1,703.00 5,790,200
大冷 1,100 1,743.00 1,917,300
ヨシムラ・フード・ホールディングス 2,600 637.00 1,656,200
日清食品ホールディングス 41,000 7,630.00 312,830,000
永谷園ホールディングス 5,100 2,406.00 12,270,600
一正蒲鉾 3,800 1,092.00 4,149,600
フジッコ 10,400 2,277.00 23,680,800
ロック・フィールド 10,500 1,606.00 16,863,000
日本たばこ産業 556,300 2,891.50 1,608,541,450
ケンコーマヨネーズ 5,400 2,246.00 12,128,400
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わらべや日洋ホールディングス 6,300 1,973.00 12,429,900
なとり 5,400 1,691.00 9,131,400
イフジ産業 1,700 712.00 1,210,400
ピックルスコーポレーション 2,300 1,878.00 4,319,400
北の達人コーポレーション 38,200 447.00 17,075,400
ユーグレナ 41,000 755.00 30,955,000
ミヨシ油脂 3,700 1,065.00 3,940,500
理研ビタミン 4,500 3,610.00 16,245,000
片倉工業 11,700 1,235.00 14,449,500
グンゼ 6,300 5,060.00 31,878,000
東洋紡 39,900 1,583.00 63,161,700
ユニチカ 28,000 486.00 13,608,000
富士紡ホールディングス 4,900 2,837.00 13,901,300
倉敷紡績 9,000 2,269.00 20,421,000
シキボウ 5,000 1,034.00 5,170,000
日本毛織 31,000 897.00 27,807,000
トーア紡コーポレーション 4,000 462.00 1,848,000
ダイドーリミテッド 11,600 351.00 4,071,600
帝国繊維 10,600 2,425.00 25,705,000
帝人 76,700 1,877.00 143,965,900
東レ 729,400 785.60 573,016,640
サカイオーベックス 2,300 1,827.00 4,202,100
住江織物 2,700 2,702.00 7,295,400
日本フエルト 5,600 459.00 2,570,400
イチカワ 1,400 1,398.00 1,957,200
日東製網 1,100 1,342.00 1,476,200
アツギ 7,900 976.00 7,710,400
ダイニック 3,800 763.00 2,899,400
セーレン 23,200 1,874.00 43,476,800
ソトー 3,800 979.00 3,720,200
東海染工 1,400 1,064.00 1,489,600
小松マテーレ 15,700 814.00 12,779,800
ワコールホールディングス 27,400 2,785.00 76,309,000
ホギメディカル 11,700 3,765.00 44,050,500
レナウン 27,400 99.00 2,712,600
クラウディアホールディングス 2,500 477.00 1,192,500
ＴＳＩホールディングス 34,800 716.00 24,916,800
マツオカコーポレーション 3,000 3,275.00 9,825,000
ワールド 9,300 2,041.00 18,981,300
三陽商会 5,700 1,685.00 9,604,500
ナイガイ 3,600 540.00 1,944,000
オンワードホールディングス 56,600 665.00 37,639,000
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ルックホールディングス 3,500 1,369.00 4,791,500
ゴールドウイン 8,500 13,690.00 116,365,000
デサント 23,200 2,428.00 56,329,600
キング 5,200 579.00 3,010,800
ヤマトインターナショナル 6,400 429.00 2,745,600
特種東海製紙 6,000 3,985.00 23,910,000
王子ホールディングス 423,200 671.00 283,967,200
日本製紙 45,000 2,052.00 92,340,000
三菱製紙 15,500 573.00 8,881,500
北越コーポレーション 62,400 630.00 39,312,000
中越パルプ工業 4,000 1,383.00 5,532,000
巴川製紙所 3,100 1,053.00 3,264,300
大王製紙 45,800 1,307.00 59,860,600
阿波製紙 2,400 466.00 1,118,400
レンゴー 96,900 942.00 91,279,800
トーモク 5,800 1,653.00 9,587,400
ザ・パック 7,100 3,225.00 22,897,500
クラレ 158,600 1,539.00 244,085,400
旭化成 668,800 1,201.00 803,228,800
共和レザー 6,000 789.00 4,734,000
昭和電工 62,500 3,985.00 249,062,500
住友化学 740,000 560.00 414,400,000
住友精化 4,600 4,335.00 19,941,000
日産化学 57,700 5,900.00 340,430,000
ラサ工業 3,300 1,520.00 5,016,000
クレハ 8,700 6,810.00 59,247,000
多木化学 2,800 5,550.00 15,540,000
テイカ 7,700 2,145.00 16,516,500
石原産業 18,200 1,181.00 21,494,200
片倉コープアグリ 2,800 1,155.00 3,234,000
日東エフシー 6,000 775.00 4,650,000
日本曹達 14,800 2,945.00 43,586,000
東ソー 145,300 1,651.00 239,890,300
トクヤマ 27,100 2,794.00 75,717,400
セントラル硝子 20,500 2,538.00 52,029,000
東亞合成 59,000 1,272.00 75,048,000
大阪ソーダ 10,100 2,835.00 28,633,500
関東電化工業 22,500 883.00 19,867,500
デンカ 36,900 3,375.00 124,537,500
信越化学工業 165,700 9,552.00 1,582,766,400
日本カーバイド工業 3,200 1,522.00 4,870,400
堺化学工業 6,300 2,381.00 15,000,300
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第一稀元素化学工業 7,800 909.00 7,090,200
エア・ウォーター 77,000 1,828.00 140,756,000
大陽日酸 77,400 1,577.00 122,059,800
日本化学工業 3,200 2,386.00 7,635,200
東邦アセチレン 1,500 1,367.00 2,050,500
日本パーカライジング 51,400 1,454.00 74,735,600
高圧ガス工業 15,000 820.00 12,300,000
チタン工業 1,200 2,342.00 2,810,400
四国化成工業 15,800 1,307.00 20,650,600
戸田工業 2,000 2,201.00 4,402,000
ステラ ケミファ 5,500 3,250.00 17,875,000
保土谷化学工業 3,300 2,838.00 9,365,400
日本触媒 15,800 7,530.00 118,974,000
大日精化工業 7,800 3,110.00 24,258,000
カネカ 25,000 4,445.00 111,125,000
三菱瓦斯化学 96,700 1,769.00 171,062,300
三井化学 85,300 2,804.00 239,181,200
ＪＳＲ 94,300 1,838.00 173,323,400
東京応化工業 16,100 3,435.00 55,303,500
大阪有機化学工業 8,800 1,218.00 10,718,400
三菱ケミカルホールディングス 628,500 832.90 523,477,650
ＫＨネオケム 14,300 2,971.00 42,485,300
ダイセル 146,000 1,155.00 168,630,000
住友ベークライト 16,300 4,450.00 72,535,000
積水化学工業 205,500 1,758.00 361,269,000
日本ゼオン 84,800 1,158.00 98,198,400
アイカ工業 28,200 3,890.00 109,698,000
宇部興産 47,500 2,589.00 122,977,500
積水樹脂 15,500 2,112.00 32,736,000
タキロンシーアイ 20,500 616.00 12,628,000
旭有機材 6,600 1,681.00 11,094,600
日立化成 43,500 2,053.00 89,305,500
ニチバン 5,000 2,207.00 11,035,000
リケンテクノス 25,800 473.00 12,203,400
大倉工業 4,900 1,784.00 8,741,600
積水化成品工業 14,100 975.00 13,747,500
群栄化学工業 2,400 2,817.00 6,760,800
タイガースポリマー 5,100 626.00 3,192,600
ミライアル 2,800 1,190.00 3,332,000
ダイキアクシス 3,400 1,034.00 3,515,600
ダイキョーニシカワ 20,000 1,272.00 25,440,000
竹本容器 3,400 1,421.00 4,831,400
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森六ホールディングス 5,100 2,622.00 13,372,200
日本化薬 59,800 1,324.00 79,175,200
カーリットホールディングス 10,200 833.00 8,496,600
日本精化 7,600 1,256.00 9,545,600
扶桑化学工業 9,500 2,185.00 20,757,500
トリケミカル研究所 2,100 5,060.00 10,626,000
ＡＤＥＫＡ 46,300 1,714.00 79,358,200
日油 36,200 3,815.00 138,103,000
ハリマ化成グループ 7,900 1,074.00 8,484,600
花王 233,000 8,407.00 1,958,831,000
第一工業製薬 3,500 3,135.00 10,972,500
石原ケミカル 2,400 1,847.00 4,432,800
日華化学 3,200 954.00 3,052,800
ニイタカ 1,500 1,476.00 2,214,000
三洋化成工業 6,300 5,490.00 34,587,000
有機合成薬品工業 7,500 198.00 1,485,000
大日本塗料 10,700 1,140.00 12,198,000
日本ペイントホールディングス 77,600 4,140.00 321,264,000
関西ペイント 105,600 2,089.00 220,598,400
神東塗料 7,700 174.00 1,339,800
中国塗料 30,900 1,015.00 31,363,500
日本特殊塗料 7,100 1,344.00 9,542,400
藤倉化成 12,800 627.00 8,025,600
太陽ホールディングス 7,700 3,750.00 28,875,000
ＤＩＣ 42,500 3,595.00 152,787,500
サカタインクス 20,500 1,210.00 24,805,000
東洋インキＳＣホールディングス 19,900 2,629.00 52,317,100
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 7,400 1,045.00 7,733,000
富士フイルムホールディングス 199,400 4,980.00 993,012,000
資生堂 190,700 7,174.00 1,368,081,800
ライオン 133,700 2,230.00 298,151,000
高砂香料工業 6,600 3,600.00 23,760,000
マンダム 21,600 2,737.00 59,119,200
ミルボン 11,900 4,925.00 58,607,500
ファンケル 42,800 2,531.00 108,326,800
コーセー 16,300 18,390.00 299,757,000
コタ 4,600 1,491.00 6,858,600
シーボン 1,200 2,679.00 3,214,800
ポーラ・オルビスホールディングス 41,000 3,215.00 131,815,000
ノエビアホールディングス 6,100 5,290.00 32,269,000
アジュバンコスメジャパン 2,200 982.00 2,160,400
エステー 6,900 1,947.00 13,434,300
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アグロ カネショウ 3,900 2,078.00 8,104,200
コニシ 17,100 1,670.00 28,557,000
長谷川香料 11,600 1,737.00 20,149,200
星光ＰＭＣ 6,500 816.00 5,304,000
小林製薬 26,900 8,990.00 241,831,000
荒川化学工業 8,700 1,440.00 12,528,000
メック 6,700 1,204.00 8,066,800
日本高純度化学 2,700 2,346.00 6,334,200
タカラバイオ 25,100 2,454.00 61,595,400
ＪＣＵ 12,500 1,850.00 23,125,000
新田ゼラチン 6,100 716.00 4,367,600
ＯＡＴアグリオ 1,400 1,707.00 2,389,800
デクセリアルズ 25,000 829.00 20,725,000
アース製薬 7,200 5,040.00 36,288,000
北興化学工業 9,900 555.00 5,494,500
大成ラミック 3,200 2,827.00 9,046,400
クミアイ化学工業 39,700 708.00 28,107,600
日本農薬 23,200 485.00 11,252,000
アキレス 7,000 2,041.00 14,287,000
有沢製作所 15,200 821.00 12,479,200
日東電工 72,500 5,943.00 430,867,500
レック 10,400 1,664.00 17,305,600
三光合成 8,400 368.00 3,091,200
きもと 16,700 187.00 3,122,900
藤森工業 8,600 3,090.00 26,574,000
前澤化成工業 6,600 1,025.00 6,765,000
未来工業 5,200 2,427.00 12,620,400
ウェーブロックホールディングス 2,100 830.00 1,743,000
ＪＳＰ 5,600 2,426.00 13,585,600
エフピコ 7,900 6,640.00 52,456,000
天馬 6,700 2,042.00 13,681,400
信越ポリマー 17,400 827.00 14,389,800
東リ 24,300 278.00 6,755,400
ニフコ 38,500 2,804.00 107,954,000
バルカー 7,800 2,300.00 17,940,000
ユニ・チャーム 203,500 3,551.00 722,628,500
協和発酵キリン 120,300 2,141.00 257,562,300
武田薬品工業 608,500 4,440.00 2,701,740,000
アステラス製薬 885,000 1,688.50 1,494,322,500
大日本住友製薬 71,100 2,761.00 196,307,100
塩野義製薬 125,600 7,012.00 880,707,200
田辺三菱製薬 100,400 1,559.00 156,523,600
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わかもと製薬 11,500 282.00 3,243,000
あすか製薬 11,900 1,279.00 15,220,100
日本新薬 25,100 6,860.00 172,186,000
ビオフェルミン製薬 1,600 2,385.00 3,816,000
中外製薬 100,100 7,450.00 745,745,000
科研製薬 17,300 5,290.00 91,517,000
エーザイ 114,900 9,035.00 1,038,121,500
ロート製薬 49,200 2,998.00 147,501,600
小野薬品工業 226,700 2,280.00 516,876,000
久光製薬 28,400 5,520.00 156,768,000
持田製薬 7,300 11,420.00 83,366,000
参天製薬 182,000 1,648.00 299,936,000
扶桑薬品工業 3,400 2,612.00 8,880,800
日本ケミファ 1,300 2,930.00 3,809,000
ツムラ 29,700 3,515.00 104,395,500
日医工 24,700 1,602.00 39,569,400
キッセイ薬品工業 17,000 2,900.00 49,300,000
生化学工業 18,600 1,374.00 25,556,400
栄研化学 16,900 2,571.00 43,449,900
日水製薬 4,100 1,192.00 4,887,200
鳥居薬品 5,100 2,392.00 12,199,200
ＪＣＲファーマ 6,800 5,990.00 40,732,000
東和薬品 4,600 8,790.00 40,434,000
富士製薬工業 6,500 1,856.00 12,064,000
沢井製薬 19,700 6,020.00 118,594,000
ゼリア新薬工業 19,000 1,908.00 36,252,000
第一三共 274,700 3,909.00 1,073,802,300
キョーリン製薬ホールディングス 21,200 2,235.00 47,382,000
大幸薬品 4,300 1,829.00 7,864,700
ダイト 5,600 2,800.00 15,680,000
大塚ホールディングス 182,900 4,569.00 835,670,100
大正製薬ホールディングス 21,500 11,310.00 243,165,000
ペプチドリーム 47,900 5,080.00 243,332,000
日本コークス工業 81,800 101.00 8,261,800
昭和シェル石油 88,800 1,716.00 152,380,800
ニチレキ 12,400 1,130.00 14,012,000
ユシロ化学工業 5,000 1,320.00 6,600,000
ビーピー・カストロール 3,500 1,350.00 4,725,000
富士石油 23,500 290.00 6,815,000
ＭＯＲＥＳＣＯ 3,500 1,609.00 5,631,500
出光興産 74,400 4,065.00 302,436,000
ＪＸＴＧホールディングス 1,614,500 552.60 892,172,700
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コスモエネルギーホールディングス 27,800 2,385.00 66,303,000
横浜ゴム 55,600 2,283.00 126,934,800
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 49,300 1,396.00 68,822,800
ブリヂストン 295,000 4,414.00 1,302,130,000
住友ゴム工業 86,200 1,402.00 120,852,400
藤倉ゴム工業 8,500 435.00 3,697,500
オカモト 6,700 5,800.00 38,860,000
フコク 4,200 874.00 3,670,800
ニッタ 10,800 3,840.00 41,472,000
住友理工 18,600 1,039.00 19,325,400
三ツ星ベルト 12,600 2,185.00 27,531,000
バンドー化学 18,300 1,176.00 21,520,800
日東紡績 14,300 1,972.00 28,199,600
ＡＧＣ 94,900 3,870.00 367,263,000
日本板硝子 44,700 985.00 44,029,500
石塚硝子 1,400 1,747.00 2,445,800
日本山村硝子 4,000 1,511.00 6,044,000
日本電気硝子 41,500 3,025.00 125,537,500
オハラ 3,800 1,812.00 6,885,600
住友大阪セメント 19,400 4,725.00 91,665,000
太平洋セメント 60,600 3,730.00 226,038,000
日本ヒューム 9,700 814.00 7,895,800
日本コンクリート工業 21,000 286.00 6,006,000
三谷セキサン 4,500 2,818.00 12,681,000
アジアパイルホールディングス 13,800 623.00 8,597,400
東海カーボン 87,200 1,564.00 136,380,800
日本カーボン 4,600 5,240.00 24,104,000
東洋炭素 5,600 2,094.00 11,726,400
ノリタケカンパニーリミテド 5,800 5,320.00 30,856,000
ＴＯＴＯ 73,800 4,340.00 320,292,000
日本碍子 117,200 1,699.00 199,122,800
日本特殊陶業 81,000 2,344.00 189,864,000
ＭＡＲＵＷＡ 3,300 6,210.00 20,493,000
品川リフラクトリーズ 2,500 3,415.00 8,537,500
黒崎播磨 1,900 5,800.00 11,020,000
ヨータイ 8,500 601.00 5,108,500
イソライト工業 5,000 582.00 2,910,000
東京窯業 12,400 397.00 4,922,800
ニッカトー 4,400 1,019.00 4,483,600
フジミインコーポレーテッド 8,600 2,327.00 20,012,200
クニミネ工業 3,300 832.00 2,745,600
エーアンドエーマテリアル 1,900 1,125.00 2,137,500
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ニチアス 26,300 2,066.00 54,335,800
ニチハ 13,400 3,110.00 41,674,000
新日鐵住金 441,100 2,023.50 892,565,850
神戸製鋼所 173,800 883.00 153,465,400
中山製鋼所 13,300 496.00 6,596,800
合同製鐵 4,600 1,736.00 7,985,600
ジェイ エフ イー ホールディングス 256,400 1,945.50 498,826,200
東京製鐵 50,900 891.00 45,351,900
共英製鋼 10,800 1,756.00 18,964,800
大和工業 20,200 3,025.00 61,105,000
東京鐵鋼 3,900 1,192.00 4,648,800
大阪製鐵 6,300 1,862.00 11,730,600
淀川製鋼所 12,800 2,210.00 28,288,000
丸一鋼管 33,600 3,325.00 111,720,000
モリ工業 2,900 2,605.00 7,554,500
大同特殊鋼 15,500 4,665.00 72,307,500
日本高周波鋼業 3,500 540.00 1,890,000
日本冶金工業 79,200 245.00 19,404,000
山陽特殊製鋼 12,000 2,525.00 30,300,000
愛知製鋼 5,300 3,525.00 18,682,500
日立金属 102,300 1,125.00 115,087,500
日本金属 2,200 1,302.00 2,864,400
大平洋金属 6,400 2,956.00 18,918,400
新日本電工 57,400 238.00 13,661,200
栗本鐵工所 4,800 1,499.00 7,195,200
虹技 1,400 1,395.00 1,953,000
三菱製鋼 7,100 1,679.00 11,920,900
日亜鋼業 14,000 349.00 4,886,000
日本精線 1,400 3,385.00 4,739,000
エンビプロ・ホールディングス 2,700 567.00 1,530,900
シンニッタン 14,900 350.00 5,215,000
新家工業 2,200 1,664.00 3,660,800
大紀アルミニウム工業所 15,900 624.00 9,921,600
日本軽金属ホールディングス 259,100 247.00 63,997,700
三井金属鉱業 25,700 2,718.00 69,852,600
東邦亜鉛 5,300 3,295.00 17,463,500
三菱マテリアル 62,700 3,125.00 195,937,500
住友金属鉱山 130,000 3,301.00 429,130,000
ＤＯＷＡホールディングス 22,200 3,575.00 79,365,000
古河機械金属 15,700 1,458.00 22,890,600
大阪チタニウムテクノロジーズ 11,000 1,837.00 20,207,000
東邦チタニウム 17,100 976.00 16,689,600
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ＵＡＣＪ 14,500 2,219.00 32,175,500
ＣＫサンエツ 1,800 3,655.00 6,579,000
古河電気工業 27,400 3,520.00 96,448,000
住友電気工業 355,000 1,534.50 544,747,500
フジクラ 114,800 487.00 55,907,600
昭和電線ホールディングス 11,100 712.00 7,903,200
東京特殊電線 1,300 2,130.00 2,769,000
タツタ電線 19,200 517.00 9,926,400
カナレ電気 1,600 1,880.00 3,008,000
平河ヒューテック 4,100 1,617.00 6,629,700
リョービ 11,700 2,804.00 32,806,800
アーレスティ 11,900 697.00 8,294,300
アサヒホールディングス 17,900 2,189.00 39,183,100
稲葉製作所 5,400 1,267.00 6,841,800
宮地エンジニアリンググループ 2,900 2,088.00 6,055,200
トーカロ 24,500 922.00 22,589,000
アルファＣｏ 3,400 1,383.00 4,702,200
ＳＵＭＣＯ 104,900 1,539.00 161,441,100
川田テクノロジーズ 2,100 6,840.00 14,364,000
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 1,900 3,175.00 6,032,500
東洋製罐グループホールディングス 60,500 2,308.00 139,634,000
ホッカンホールディングス 4,900 1,752.00 8,584,800
コロナ 5,300 1,036.00 5,490,800
横河ブリッジホールディングス 17,700 1,974.00 34,939,800
駒井ハルテック 1,800 1,942.00 3,495,600
高田機工 900 2,650.00 2,385,000
三和ホールディングス 98,100 1,288.00 126,352,800
文化シヤッター 28,000 849.00 23,772,000
三協立山 13,300 1,475.00 19,617,500
アルインコ 7,600 991.00 7,531,600
東洋シヤッター 2,300 720.00 1,656,000
ＬＩＸＩＬグループ 140,100 1,545.00 216,454,500
日本フイルコン 7,400 552.00 4,084,800
ノーリツ 21,200 1,652.00 35,022,400
長府製作所 9,700 2,230.00 21,631,000
リンナイ 16,900 7,340.00 124,046,000
ダイニチ工業 5,200 737.00 3,832,400
日東精工 13,300 546.00 7,261,800
三洋工業 1,300 1,880.00 2,444,000
岡部 19,400 969.00 18,798,600
ジーテクト 10,600 1,779.00 18,857,400
東プレ 17,700 2,429.00 42,993,300
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高周波熱錬 18,500 889.00 16,446,500
東京製綱 5,900 1,032.00 6,088,800
サンコール 5,400 690.00 3,726,000
モリテック スチール 7,500 441.00 3,307,500
パイオラックス 15,200 2,348.00 35,689,600
エイチワン 9,400 1,124.00 10,565,600
日本発條 94,600 1,056.00 99,897,600
中央発條 1,100 2,954.00 3,249,400
アドバネクス 1,300 1,750.00 2,275,000
立川ブラインド工業 4,200 1,208.00 5,073,600
三益半導体工業 8,600 1,488.00 12,796,800
日本ドライケミカル 2,600 1,204.00 3,130,400
日本製鋼所 28,900 2,020.00 58,378,000
三浦工業 41,100 2,557.00 105,092,700
タクマ 34,700 1,474.00 51,147,800
ツガミ 21,500 762.00 16,383,000
オークマ 12,100 6,070.00 73,447,000
東芝機械 10,800 2,292.00 24,753,600
アマダホールディングス 146,600 1,148.00 168,296,800
アイダエンジニアリング 26,500 831.00 22,021,500
滝澤鉄工所 3,000 1,732.00 5,196,000
ＦＵＪＩ 28,400 1,573.00 44,673,200
牧野フライス製作所 11,200 4,650.00 52,080,000
オーエスジー 46,800 2,237.00 104,691,600
ダイジェット工業 1,200 1,662.00 1,994,400
旭ダイヤモンド工業 25,100 819.00 20,556,900
ＤＭＧ森精機 60,200 1,474.00 88,734,800
ソディック 20,900 827.00 17,284,300
ディスコ 12,800 16,380.00 209,664,000
日東工器 5,200 2,331.00 12,121,200
日進工具 2,800 2,474.00 6,927,200
パンチ工業 6,700 635.00 4,254,500
冨士ダイス 4,200 725.00 3,045,000
豊和工業 5,500 888.00 4,884,000
ＯＫＫ 4,200 860.00 3,612,000
東洋機械金属 6,800 609.00 4,141,200
津田駒工業 2,100 1,987.00 4,172,700
島精機製作所 13,100 3,815.00 49,976,500
オプトラン 9,300 2,226.00 20,701,800
ＮＣホールディングス 3,100 486.00 1,506,600
フリュー 7,700 1,060.00 8,162,000
ヤマシンフィルタ 16,600 712.00 11,819,200
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日阪製作所 11,800 911.00 10,749,800
やまびこ 18,400 1,062.00 19,540,800
平田機工 4,500 6,650.00 29,925,000
ペガサスミシン製造 9,000 688.00 6,192,000
マルマエ 2,600 706.00 1,835,600
タツモ 3,000 818.00 2,454,000
ナブテスコ 52,300 2,984.00 156,063,200
三井海洋開発 10,100 3,020.00 30,502,000
レオン自動機 9,400 1,618.00 15,209,200
ＳＭＣ 28,100 38,990.00 1,095,619,000
新川 7,000 551.00 3,857,000
ホソカワミクロン 3,300 4,930.00 16,269,000
ユニオンツール 4,100 3,050.00 12,505,000
オイレス工業 13,300 1,949.00 25,921,700
日精エー・エス・ビー機械 2,700 3,990.00 10,773,000
サトーホールディングス 11,400 2,743.00 31,270,200
技研製作所 6,600 3,335.00 22,011,000
日本エアーテック 3,000 593.00 1,779,000
カワタ 2,000 1,365.00 2,730,000
日精樹脂工業 8,100 925.00 7,492,500
オカダアイヨン 3,300 1,469.00 4,847,700
ワイエイシイホールディングス 3,800 806.00 3,062,800
小松製作所 434,700 2,836.50 1,233,026,550
住友重機械工業 55,000 3,915.00 215,325,000
日立建機 38,500 2,932.00 112,882,000
日工 2,700 2,174.00 5,869,800
巴工業 4,100 2,391.00 9,803,100
井関農機 9,800 1,644.00 16,111,200
ＴＯＷＡ 8,300 692.00 5,743,600
丸山製作所 2,300 1,295.00 2,978,500
北川鉄工所 4,400 2,445.00 10,758,000
ローツェ 4,200 1,719.00 7,219,800
タカキタ 3,400 607.00 2,063,800
クボタ 514,300 1,569.50 807,193,850
荏原実業 2,900 2,211.00 6,411,900
三菱化工機 3,500 1,548.00 5,418,000
月島機械 19,100 1,383.00 26,415,300
帝国電機製作所 6,800 1,222.00 8,309,600
新東工業 22,900 1,014.00 23,220,600
澁谷工業 8,400 3,350.00 28,140,000
アイチ コーポレーション 16,800 730.00 12,264,000
小森コーポレーション 26,100 1,213.00 31,659,300
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鶴見製作所 7,600 1,814.00 13,786,400
住友精密工業 1,600 2,873.00 4,596,800
酒井重工業 1,800 2,379.00 4,282,200
荏原製作所 42,600 3,170.00 135,042,000
石井鐵工所 1,500 1,781.00 2,671,500
酉島製作所 9,900 946.00 9,365,400
北越工業 10,000 1,170.00 11,700,000
ダイキン工業 131,000 12,250.00 1,604,750,000
オルガノ 3,500 3,050.00 10,675,000
トーヨーカネツ 3,700 2,297.00 8,498,900
栗田工業 52,000 2,952.00 153,504,000
椿本チエイン 12,600 4,090.00 51,534,000
大同工業 4,800 901.00 4,324,800
木村化工機 8,600 379.00 3,259,400
アネスト岩田 14,900 1,004.00 14,959,600
ダイフク 52,800 5,610.00 296,208,000
サムコ 2,700 947.00 2,556,900
加藤製作所 5,000 2,752.00 13,760,000
油研工業 1,700 1,889.00 3,211,300
タダノ 46,400 1,176.00 54,566,400
フジテック 34,900 1,240.00 43,276,000
ＣＫＤ 26,700 1,065.00 28,435,500
キトー 7,300 1,803.00 13,161,900
平和 26,800 2,216.00 59,388,800
理想科学工業 8,500 1,928.00 16,388,000
ＳＡＮＫＹＯ 24,000 4,075.00 97,800,000
日本金銭機械 10,700 1,085.00 11,609,500
マースグループホールディングス 6,100 2,152.00 13,127,200
福島工業 5,900 3,875.00 22,862,500
オーイズミ 4,100 368.00 1,508,800
ダイコク電機 4,400 1,472.00 6,476,800
竹内製作所 16,100 2,038.00 32,811,800
アマノ 27,400 2,375.00 65,075,000
ＪＵＫＩ 13,500 1,320.00 17,820,000
サンデンホールディングス 11,800 828.00 9,770,400
蛇の目ミシン工業 8,800 489.00 4,303,200
マックス 14,900 1,488.00 22,171,200
グローリー 26,600 2,629.00 69,931,400
新晃工業 9,000 1,576.00 14,184,000
大和冷機工業 14,000 1,270.00 17,780,000
セガサミーホールディングス 95,200 1,312.00 124,902,400
日本ピストンリング 3,500 1,693.00 5,925,500
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リケン 4,400 5,360.00 23,584,000
ＴＰＲ 12,900 2,434.00 31,398,600
ツバキ・ナカシマ 14,500 2,012.00 29,174,000
ホシザキ 28,100 7,700.00 216,370,000
大豊工業 7,900 1,019.00 8,050,100
日本精工 197,100 1,059.00 208,728,900
ＮＴＮ 206,300 357.00 73,649,100
ジェイテクト 92,100 1,412.00 130,045,200
不二越 8,900 4,535.00 40,361,500
日本トムソン 28,700 559.00 16,043,300
ＴＨＫ 59,800 2,818.00 168,516,400
ユーシン精機 7,500 1,074.00 8,055,000
前澤給装工業 3,800 1,866.00 7,090,800
イーグル工業 12,000 1,312.00 15,744,000
前澤工業 6,400 362.00 2,316,800
日本ピラー工業 9,800 1,397.00 13,690,600
キッツ 38,900 847.00 32,948,300
マキタ 116,800 4,045.00 472,456,000
日立造船 76,500 351.00 26,851,500
三菱重工業 160,900 4,437.00 713,913,300
ＩＨＩ 73,800 3,080.00 227,304,000
スター精密 16,500 1,674.00 27,621,000
日清紡ホールディングス 53,600 959.00 51,402,400
イビデン 58,900 1,572.00 92,590,800
コニカミノルタ 210,000 1,076.00 225,960,000
ブラザー工業 125,200 2,084.00 260,916,800
ミネベアミツミ 178,300 1,786.00 318,443,800
日立製作所 432,200 3,479.00 1,503,623,800
三菱電機 960,100 1,428.00 1,371,022,800
富士電機 62,400 3,510.00 219,024,000
東洋電機製造 4,000 1,331.00 5,324,000
安川電機 111,400 3,270.00 364,278,000
シンフォニアテクノロジー 13,500 1,370.00 18,495,000
明電舎 19,200 1,621.00 31,123,200
オリジン電気 2,700 2,237.00 6,039,900
山洋電気 4,700 4,105.00 19,293,500
デンヨー 9,100 1,432.00 13,031,200
東芝テック 12,100 2,984.00 36,106,400
芝浦メカトロニクス 1,800 3,520.00 6,336,000
マブチモーター 26,600 3,860.00 102,676,000
日本電産 115,500 13,480.00 1,556,940,000
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 5,300 1,833.00 9,714,900
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トレックス・セミコンダクター 3,500 1,136.00 3,976,000
東光高岳 5,100 1,415.00 7,216,500
ダブル・スコープ 14,200 1,384.00 19,652,800
ダイヘン 10,600 2,769.00 29,351,400
ヤーマン 14,200 1,352.00 19,198,400
ＪＶＣケンウッド 74,300 268.00 19,912,400
ミマキエンジニアリング 9,000 764.00 6,876,000
第一精工 4,200 1,045.00 4,389,000
日新電機 22,800 1,014.00 23,119,200
大崎電気工業 19,700 690.00 13,593,000
オムロン 102,100 4,940.00 504,374,000
日東工業 15,500 2,258.00 34,999,000
ＩＤＥＣ 13,000 2,112.00 27,456,000
正興電機製作所 2,000 812.00 1,624,000
不二電機工業 1,300 1,293.00 1,680,900
ジーエス・ユアサ コーポレーション 34,600 2,304.00 79,718,400
サクサホールディングス 2,600 1,858.00 4,830,800
メルコホールディングス 4,000 3,960.00 15,840,000
テクノメディカ 2,100 2,093.00 4,395,300
日本電気 124,300 3,705.00 460,531,500
富士通 92,600 7,501.00 694,592,600
沖電気工業 41,800 1,307.00 54,632,600
岩崎通信機 4,500 823.00 3,703,500
電気興業 5,200 2,629.00 13,670,800
サンケン電気 11,400 2,276.00 25,946,400
ナカヨ 2,100 1,398.00 2,935,800
アイホン 5,700 1,718.00 9,792,600
ルネサスエレクトロニクス 99,800 690.00 68,862,000
セイコーエプソン 119,300 1,674.00 199,708,200
ワコム 70,000 463.00 32,410,000
アルバック 19,200 3,215.00 61,728,000
アクセル 4,600 523.00 2,405,800
ＥＩＺＯ 8,900 4,695.00 41,785,500
日本信号 24,800 985.00 24,428,000
京三製作所 21,500 404.00 8,686,000
能美防災 12,800 2,000.00 25,600,000
ホーチキ 6,400 1,152.00 7,372,800
星和電機 4,600 442.00 2,033,200
エレコム 8,900 3,355.00 29,859,500
パナソニック 1,096,900 1,043.50 1,144,615,150
シャープ 95,200 1,365.00 129,948,000
アンリツ 61,900 2,142.00 132,589,800
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富士通ゼネラル 29,500 1,485.00 43,807,500
ソニー 643,800 5,340.00 3,437,892,000
ＴＤＫ 50,200 8,890.00 446,278,000
帝国通信工業 4,500 1,187.00 5,341,500
タムラ製作所 37,800 594.00 22,453,200
アルプスアルパイン 100,000 2,307.00 230,700,000
池上通信機 3,100 1,174.00 3,639,400
日本電波工業 8,400 369.00 3,099,600
鈴木 5,600 675.00 3,780,000
日本トリム 1,900 5,500.00 10,450,000
ローランド ディー．ジー． 5,000 2,212.00 11,060,000
フォスター電機 11,500 1,574.00 18,101,000
クラリオン 9,900 2,498.00 24,730,200
ＳＭＫ 2,800 2,621.00 7,338,800
ヨコオ 7,100 1,627.00 11,551,700
ホシデン 28,500 908.00 25,878,000
ヒロセ電機 13,800 11,680.00 161,184,000
日本航空電子工業 22,200 1,484.00 32,944,800
ＴＯＡ 10,700 1,021.00 10,924,700
マクセルホールディングス 20,800 1,664.00 34,611,200
古野電気 12,600 960.00 12,096,000
ユニデンホールディングス 3,000 2,283.00 6,849,000
スミダコーポレーション 8,300 1,472.00 12,217,600
アイコム 5,400 2,208.00 11,923,200
リオン 4,500 1,903.00 8,563,500
本多通信工業 8,800 555.00 4,884,000
横河電機 96,200 2,157.00 207,503,400
新電元工業 3,500 4,395.00 15,382,500
アズビル 62,100 2,449.00 152,082,900
東亜ディーケーケー 5,100 854.00 4,355,400
日本光電工業 42,400 3,355.00 142,252,000
チノー 3,600 1,266.00 4,557,600
共和電業 10,900 379.00 4,131,100
日本電子材料 4,200 720.00 3,024,000
堀場製作所 19,100 5,840.00 111,544,000
アドバンテスト 65,500 2,645.00 173,247,500
小野測器 4,900 614.00 3,008,600
エスペック 8,600 2,086.00 17,939,600
キーエンス 47,100 63,210.00 2,977,191,000
日置電機 5,100 4,455.00 22,720,500
シスメックス 74,800 6,730.00 503,404,000
日本マイクロニクス 16,000 811.00 12,976,000
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メガチップス 7,700 2,179.00 16,778,300
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 5,700 3,925.00 22,372,500
澤藤電機 1,300 1,592.00 2,069,600
原田工業 3,300 952.00 3,141,600
コーセル 12,400 1,174.00 14,557,600
イリソ電子工業 8,800 4,825.00 42,460,000
オプテックスグループ 17,000 2,078.00 35,326,000
千代田インテグレ 4,200 2,143.00 9,000,600
アイ・オー・データ機器 3,800 1,193.00 4,533,400
レーザーテック 19,700 4,075.00 80,277,500
スタンレー電気 68,000 3,200.00 217,600,000
岩崎電気 4,000 1,381.00 5,524,000
ウシオ電機 58,500 1,311.00 76,693,500
岡谷電機産業 7,600 385.00 2,926,000
ヘリオス テクノ ホールディング 9,300 705.00 6,556,500
エノモト 2,400 883.00 2,119,200
日本セラミック 9,800 2,786.00 27,302,800
遠藤照明 5,300 717.00 3,800,100
古河電池 7,300 734.00 5,358,200
双信電機 5,400 424.00 2,289,600
山一電機 7,200 1,187.00 8,546,400
図研 6,500 1,585.00 10,302,500
日本電子 19,100 1,880.00 35,908,000
カシオ計算機 85,100 1,525.00 129,777,500
ファナック 91,200 19,415.00 1,770,648,000
日本シイエムケイ 24,500 650.00 15,925,000
エンプラス 4,400 3,050.00 13,420,000
大真空 3,800 898.00 3,412,400
ローム 46,400 7,450.00 345,680,000
浜松ホトニクス 68,900 3,990.00 274,911,000
三井ハイテック 10,800 1,000.00 10,800,000
新光電気工業 32,500 837.00 27,202,500
京セラ 146,300 6,243.00 913,350,900
太陽誘電 42,800 2,319.00 99,253,200
村田製作所 100,700 17,560.00 1,768,292,000
ユーシン 14,800 982.00 14,533,600
双葉電子工業 15,800 1,760.00 27,808,000
北陸電気工業 3,900 1,083.00 4,223,700
ニチコン 30,500 1,007.00 30,713,500
日本ケミコン 6,800 2,184.00 14,851,200
ＫＯＡ 14,600 1,614.00 23,564,400
市光工業 14,900 671.00 9,997,900
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小糸製作所 57,500 6,660.00 382,950,000
ミツバ 18,200 705.00 12,831,000
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 16,700 4,600.00 76,820,000
キヤノン電子 8,900 1,835.00 16,331,500
キヤノン 516,800 3,219.00 1,663,579,200
リコー 288,900 1,131.00 326,745,900
象印マホービン 18,100 1,240.00 22,444,000
ＭＵＴＯＨホールディングス 1,400 1,891.00 2,647,400
東京エレクトロン 64,000 15,805.00 1,011,520,000
トヨタ紡織 33,600 1,821.00 61,185,600
芦森工業 2,000 1,709.00 3,418,000
ユニプレス 18,600 1,987.00 36,958,200
豊田自動織機 77,700 5,650.00 439,005,000
モリタホールディングス 16,800 1,858.00 31,214,400
三櫻工業 12,400 557.00 6,906,800
デンソー 211,400 4,800.00 1,014,720,000
東海理化電機製作所 25,300 2,004.00 50,701,200
三井Ｅ＆Ｓホールディングス 34,000 1,257.00 42,738,000
川崎重工業 74,700 2,851.00 212,969,700
名村造船所 29,100 430.00 12,513,000
日本車輌製造 3,500 2,666.00 9,331,000
三菱ロジスネクスト 11,500 1,426.00 16,399,000
近畿車輛 1,400 2,138.00 2,993,200
日産自動車 1,132,100 948.60 1,073,910,060
いすゞ自動車 303,400 1,597.50 484,681,500
トヨタ自動車 1,069,700 6,731.00 7,200,150,700
日野自動車 119,900 1,027.00 123,137,300
三菱自動車工業 355,300 623.00 221,351,900
エフテック 6,800 996.00 6,772,800
レシップホールディングス 3,500 731.00 2,558,500
ＧＭＢ 1,900 937.00 1,780,300
ファルテック 1,800 907.00 1,632,600
武蔵精密工業 23,300 1,578.00 36,767,400
日産車体 18,700 1,004.00 18,774,800
新明和工業 40,000 1,391.00 55,640,000
極東開発工業 19,100 1,500.00 28,650,000
日信工業 17,600 1,575.00 27,720,000
トピー工業 7,900 2,377.00 18,778,300
ティラド 3,500 2,305.00 8,067,500
曙ブレーキ工業 53,200 170.00 9,044,000
タチエス 16,300 1,670.00 27,221,000
ＮＯＫ 51,600 1,785.00 92,106,000
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フタバ産業 26,800 601.00 16,106,800
ＫＹＢ 9,600 3,060.00 29,376,000
大同メタル工業 15,800 794.00 12,545,200
プレス工業 47,700 624.00 29,764,800
ミクニ 12,400 493.00 6,113,200
太平洋工業 20,100 1,721.00 34,592,100
ケーヒン 22,100 1,982.00 43,802,200
河西工業 12,000 911.00 10,932,000
アイシン精機 79,000 4,315.00 340,885,000
マツダ 301,300 1,289.50 388,526,350
今仙電機製作所 9,000 1,041.00 9,369,000
本田技研工業 809,800 3,103.00 2,512,809,400
スズキ 175,600 5,705.00 1,001,798,000
ＳＵＢＡＲＵ 298,000 2,819.50 840,211,000
安永 4,700 1,559.00 7,327,300
ヤマハ発動機 135,600 2,232.00 302,659,200
ショーワ 22,700 1,584.00 35,956,800
ＴＢＫ 11,700 431.00 5,042,700
エクセディ 13,100 2,643.00 34,623,300
豊田合成 31,000 2,446.00 75,826,000
愛三工業 15,200 759.00 11,536,800
盟和産業 1,500 1,059.00 1,588,500
日本プラスト 7,700 836.00 6,437,200
ヨロズ 9,100 1,626.00 14,796,600
エフ・シー・シー 17,300 2,643.00 45,723,900
シマノ 38,700 17,320.00 670,284,000
テイ・エス テック 22,300 3,225.00 71,917,500
ジャムコ 4,800 2,639.00 12,667,200
テルモ 135,800 6,711.00 911,353,800
クリエートメディック 3,200 995.00 3,184,000
日機装 31,000 1,185.00 36,735,000
島津製作所 123,500 2,766.00 341,601,000
ＪＭＳ 9,000 648.00 5,832,000
長野計器 7,600 787.00 5,981,200
ブイ・テクノロジー 2,200 14,830.00 32,626,000
東京計器 6,200 1,128.00 6,993,600
愛知時計電機 1,300 3,890.00 5,057,000
インターアクション 4,500 1,783.00 8,023,500
オーバル 9,600 248.00 2,380,800
東京精密 17,400 2,992.00 52,060,800
マニー 11,700 5,080.00 59,436,000
ニコン 167,300 1,728.00 289,094,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
トプコン 51,600 1,519.00 78,380,400
オリンパス 143,000 4,855.00 694,265,000
理研計器 8,500 2,223.00 18,895,500
タムロン 8,500 2,075.00 17,637,500
ＨＯＹＡ 193,300 6,813.00 1,316,952,900
シード 4,100 1,314.00 5,387,400
ノーリツ鋼機 7,600 2,185.00 16,606,000
エー・アンド・デイ 8,900 739.00 6,577,100
朝日インテック 40,700 5,570.00 226,699,000
シチズン時計 105,100 640.00 67,264,000
リズム時計工業 3,300 1,697.00 5,600,100
大研医器 7,700 590.00 4,543,000
メニコン 13,200 2,884.00 38,068,800
シンシア 1,500 474.00 711,000
松風 4,800 1,308.00 6,278,400
セイコーホールディングス 14,800 2,554.00 37,799,200
ニプロ 66,400 1,495.00 99,268,000
中本パックス 2,700 1,707.00 4,608,900
スノーピーク 3,700 1,401.00 5,183,700
パラマウントベッドホールディングス 11,000 5,060.00 55,660,000
トランザクション 5,300 721.00 3,821,300
ＳＨＯ－ＢＩ 2,800 370.00 1,036,000
ニホンフラッシュ 4,100 2,032.00 8,331,200
前田工繊 10,600 2,788.00 29,552,800
永大産業 12,700 435.00 5,524,500
アートネイチャー 10,300 642.00 6,612,600
バンダイナムコホールディングス 99,200 4,850.00 481,120,000
アイフィスジャパン 2,200 568.00 1,249,600
共立印刷 16,100 223.00 3,590,300
ＳＨＯＥＩ 4,600 4,075.00 18,745,000
フランスベッドホールディングス 13,700 864.00 11,836,800
パイロットコーポレーション 16,700 5,230.00 87,341,000
萩原工業 5,400 1,660.00 8,964,000
トッパン・フォームズ 20,600 951.00 19,590,600
フジシールインターナショナル 21,500 4,180.00 89,870,000
タカラトミー 40,200 1,128.00 45,345,600
廣済堂 8,800 707.00 6,221,600
エステールホールディングス 2,600 674.00 1,752,400
アーク 37,000 93.00 3,441,000
タカノ 3,800 875.00 3,325,000
プロネクサス 8,300 1,232.00 10,225,600
ホクシン 6,000 138.00 828,000
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ウッドワン 3,300 1,147.00 3,785,100
大建工業 7,300 1,928.00 14,074,400
凸版印刷 135,500 1,774.00 240,377,000
大日本印刷 135,300 2,604.00 352,321,200
図書印刷 9,100 950.00 8,645,000
共同印刷 3,000 2,433.00 7,299,000
ＮＩＳＳＨＡ 19,700 1,328.00 26,161,600
光村印刷 800 2,229.00 1,783,200
宝印刷 4,700 1,624.00 7,632,800
アシックス 95,300 1,460.00 139,138,000
ツツミ 3,000 2,022.00 6,066,000
小松ウオール工業 2,900 1,939.00 5,623,100
ヤマハ 57,100 5,470.00 312,337,000
河合楽器製作所 3,000 3,360.00 10,080,000
クリナップ 9,000 636.00 5,724,000
ピジョン 58,000 4,690.00 272,020,000
兼松サステック 600 1,567.00 940,200
キングジム 8,100 828.00 6,706,800
リンテック 22,800 2,479.00 56,521,200
イトーキ 17,800 571.00 10,163,800
任天堂 59,100 29,905.00 1,767,385,500
三菱鉛筆 15,800 2,275.00 35,945,000
タカラスタンダード 19,800 1,718.00 34,016,400
コクヨ 46,000 1,687.00 77,602,000
ナカバヤシ 9,500 550.00 5,225,000
グローブライド 4,600 2,755.00 12,673,000
オカムラ 33,500 1,306.00 43,751,000
美津濃 9,500 2,618.00 24,871,000
東京電力ホールディングス 766,300 673.00 515,719,900
中部電力 293,700 1,786.00 524,548,200
関西電力 391,700 1,656.50 648,851,050
中国電力 132,700 1,468.00 194,803,600
北陸電力 94,000 948.00 89,112,000
東北電力 224,800 1,471.00 330,680,800
四国電力 86,400 1,422.00 122,860,800
九州電力 197,800 1,326.00 262,282,800
北海道電力 89,800 810.00 72,738,000
沖縄電力 17,800 2,098.00 37,344,400
電源開発 76,400 2,844.00 217,281,600
エフオン 4,600 849.00 3,905,400
イーレックス 16,800 856.00 14,380,800
レノバ 11,800 1,095.00 12,921,000
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東京瓦斯 188,300 3,051.00 574,503,300
大阪瓦斯 186,300 2,255.00 420,106,500
東邦瓦斯 47,500 4,895.00 232,512,500
北海道瓦斯 5,200 1,463.00 7,607,600
広島ガス 19,900 349.00 6,945,100
西部瓦斯 10,800 2,509.00 27,097,200
静岡ガス 29,500 905.00 26,697,500
メタウォーター 4,600 3,075.00 14,145,000
ＳＢＳホールディングス 9,500 1,981.00 18,819,500
東武鉄道 101,200 3,120.00 315,744,000
相鉄ホールディングス 32,900 3,320.00 109,228,000
東京急行電鉄 260,700 1,864.00 485,944,800
京浜急行電鉄 131,500 1,855.00 243,932,500
小田急電鉄 153,700 2,555.00 392,703,500
京王電鉄 53,600 6,430.00 344,648,000
京成電鉄 71,900 3,785.00 272,141,500
富士急行 13,100 3,985.00 52,203,500
新京成電鉄 2,500 2,084.00 5,210,000
東日本旅客鉄道 170,700 10,630.00 1,814,541,000
西日本旅客鉄道 86,000 8,295.00 713,370,000
東海旅客鉄道 85,900 24,890.00 2,138,051,000
西武ホールディングス 122,400 2,004.00 245,289,600
鴻池運輸 15,400 1,796.00 27,658,400
西日本鉄道 26,600 2,712.00 72,139,200
ハマキョウレックス 7,400 4,380.00 32,412,000
サカイ引越センター 5,000 6,630.00 33,150,000
近鉄グループホールディングス 90,900 4,960.00 450,864,000
阪急阪神ホールディングス 121,200 4,090.00 495,708,000
南海電気鉄道 40,600 3,005.00 122,003,000
京阪ホールディングス 40,500 4,595.00 186,097,500
神戸電鉄 2,300 3,965.00 9,119,500
名古屋鉄道 72,800 3,045.00 221,676,000
山陽電気鉄道 7,000 2,197.00 15,379,000
日本通運 35,700 6,990.00 249,543,000
ヤマトホールディングス 159,400 2,973.00 473,896,200
山九 25,300 5,500.00 139,150,000
丸運 5,200 309.00 1,606,800
丸全昭和運輸 7,400 2,837.00 20,993,800
センコーグループホールディングス 50,100 945.00 47,344,500
トナミホールディングス 2,200 6,520.00 14,344,000
ニッコンホールディングス 34,600 2,894.00 100,132,400
日本石油輸送 1,100 2,995.00 3,294,500
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福山通運 11,600 4,550.00 52,780,000
セイノーホールディングス 68,100 1,572.00 107,053,200
エスライン 2,800 1,135.00 3,178,000
神奈川中央交通 2,300 3,750.00 8,625,000
日立物流 20,000 3,295.00 65,900,000
丸和運輸機関 4,800 3,575.00 17,160,000
Ｃ＆Ｆロジホールディングス 9,300 1,308.00 12,164,400
九州旅客鉄道 76,300 3,715.00 283,454,500
ＳＧホールディングス 85,900 3,165.00 271,873,500
日本郵船 76,300 1,838.00 140,239,400
商船三井 54,100 2,706.00 146,394,600
川崎汽船 28,300 1,661.00 47,006,300
ＮＳユナイテッド海運 5,200 2,634.00 13,696,800
飯野海運 44,900 402.00 18,049,800
共栄タンカー 1,200 1,565.00 1,878,000
乾汽船 8,200 718.00 5,887,600
日本航空 166,400 4,063.00 676,083,200
ＡＮＡホールディングス 166,200 4,121.00 684,910,200
パスコ 1,800 933.00 1,679,400
トランコム 2,500 6,910.00 17,275,000
日新 7,900 1,946.00 15,373,400
三菱倉庫 31,500 2,818.00 88,767,000
三井倉庫ホールディングス 11,100 1,970.00 21,867,000
住友倉庫 34,200 1,458.00 49,863,600
澁澤倉庫 5,000 1,658.00 8,290,000
東陽倉庫 16,600 323.00 5,361,800
日本トランスシティ 20,200 449.00 9,069,800
ケイヒン 1,800 1,407.00 2,532,600
中央倉庫 5,600 1,072.00 6,003,200
川西倉庫 1,900 1,239.00 2,354,100
安田倉庫 7,500 905.00 6,787,500
ファイズ 1,200 859.00 1,030,800
東洋埠頭 2,800 1,495.00 4,186,000
宇徳 7,800 548.00 4,274,400
上組 56,100 2,559.00 143,559,900
サンリツ 2,200 720.00 1,584,000
キムラユニティー 2,500 1,117.00 2,792,500
キユーソー流通システム 2,300 2,073.00 4,767,900
近鉄エクスプレス 17,200 1,836.00 31,579,200
東海運 5,200 287.00 1,492,400
エーアイテイー 5,900 1,090.00 6,431,000
内外トランスライン 2,900 1,504.00 4,361,600
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日本コンセプト 2,500 1,034.00 2,585,000
ＮＥＣネッツエスアイ 10,400 2,575.00 26,780,000
クロスキャット 2,000 1,014.00 2,028,000
システナ 33,700 1,128.00 38,013,600
デジタルアーツ 5,100 8,460.00 43,146,000
新日鉄住金ソリューションズ 14,200 2,999.00 42,585,800
キューブシステム 5,300 833.00 4,414,900
エイジア 2,000 1,326.00 2,652,000
コア 4,200 1,371.00 5,758,200
ソリトンシステムズ 5,500 1,047.00 5,758,500
ソフトクリエイトホールディングス 4,300 1,567.00 6,738,100
ＴＩＳ 31,400 5,260.00 165,164,000
ネオス 2,700 1,005.00 2,713,500
電算システム 3,700 2,541.00 9,401,700
グリー 65,300 462.00 30,168,600
コーエーテクモホールディングス 19,300 1,887.00 36,419,100
三菱総合研究所 3,700 3,310.00 12,247,000
電算 1,100 2,228.00 2,450,800
ＡＧＳ 5,600 712.00 3,987,200
ファインデックス 8,300 802.00 6,656,600
ヒト・コミュニケーションズ 2,300 1,626.00 3,739,800
ブレインパッド 1,800 5,100.00 9,180,000
ＫＬａｂ 17,000 808.00 13,736,000
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
ングス 12,800 861.00 11,020,800
イーブックイニシアティブジャパン 1,600 1,554.00 2,486,400
ネクソン 240,000 1,643.00 394,320,000
アイスタイル 24,500 737.00 18,056,500
エムアップ 3,300 2,078.00 6,857,400
エイチーム 6,000 1,867.00 11,202,000
テクノスジャパン 8,200 760.00 6,232,000
コロプラ 27,300 703.00 19,191,900
ブロードリーフ 47,000 581.00 27,307,000
クロス・マーケティンググループ 3,100 434.00 1,345,400
デジタルハーツホールディングス 4,400 1,299.00 5,715,600
メディアドゥホールディングス 3,000 2,336.00 7,008,000
じげん 10,400 669.00 6,957,600
サイバーリンクス 1,600 950.00 1,520,000
フィックスターズ 9,200 1,272.00 11,702,400
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 5,200 1,086.00 5,647,200
オプティム 2,100 3,875.00 8,137,500
セレス 3,200 1,956.00 6,259,200
ベリサーブ 1,000 6,680.00 6,680,000
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ティーガイア 9,500 2,035.00 19,332,500
セック 1,600 3,680.00 5,888,000
日本アジアグループ 10,000 371.00 3,710,000
豆蔵ホールディングス 6,600 1,029.00 6,791,400
テクマトリックス 6,800 1,812.00 12,321,600
プロシップ 2,800 1,398.00 3,914,400
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 227,500 302.00 68,705,000
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 15,500 6,260.00 97,030,000
ザッパラス 5,400 397.00 2,143,800
システムリサーチ 1,300 3,080.00 4,004,000
インターネットイニシアティブ 15,400 2,510.00 38,654,000
さくらインターネット 11,700 524.00 6,130,800
ヴィンクス 3,300 1,126.00 3,715,800
ＧＭＯクラウド 2,100 3,435.00 7,213,500
ＳＲＡホールディングス 5,100 2,659.00 13,560,900
Ｍｉｎｏｒｉソリューションズ 2,000 1,643.00 3,286,000
朝日ネット 8,000 514.00 4,112,000
ｅＢＡＳＥ 2,900 1,753.00 5,083,700
アバント 3,500 1,463.00 5,120,500
アドソル日進 3,500 1,739.00 6,086,500
フリービット 5,800 967.00 5,608,600
コムチュア 5,300 2,994.00 15,868,200
サイバーコム 1,700 2,454.00 4,171,800
アステリア 4,900 818.00 4,008,200
マークラインズ 3,400 1,504.00 5,113,600
メディカル・データ・ビジョン 8,600 1,093.00 9,399,800
ショーケース・ティービー 2,300 792.00 1,821,600
モバイルファクトリー 2,700 1,426.00 3,850,200
テラスカイ 600 3,925.00 2,355,000
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 4,300 1,483.00 6,376,900
ＰＣＩホールディングス 1,700 2,297.00 3,904,900
パイプドＨＤ 1,600 866.00 1,385,600
アイビーシー 1,700 1,161.00 1,973,700
ネオジャパン 2,000 1,003.00 2,006,000
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 700 2,313.00 1,619,100
ランドコンピュータ 1,200 1,145.00 1,374,000
ダブルスタンダード 600 4,925.00 2,955,000
オープンドア 4,700 3,155.00 14,828,500
マイネット 3,100 1,110.00 3,441,000
アカツキ 3,300 5,950.00 19,635,000
ベネフィットジャパン 800 843.00 674,400
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス 1,900 1,206.00 2,291,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＬＩＮＥ 28,700 4,010.00 115,087,000
カナミックネットワーク 1,500 1,972.00 2,958,000
ノムラシステムコーポレーション 1,000 731.00 731,000
チェンジ 1,300 3,910.00 5,083,000
シンクロ・フード 4,300 712.00 3,061,600
オークネット 5,200 1,011.00 5,257,200
ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 10,500 805.00 8,452,500
マクロミル 16,900 1,395.00 23,575,500
ビーグリー 2,000 950.00 1,900,000
オロ 1,000 5,150.00 5,150,000
ソルクシーズ 4,300 647.00 2,782,100
フェイス 3,900 769.00 2,999,100
ハイマックス 1,200 1,854.00 2,224,800
野村総合研究所 59,900 4,495.00 269,250,500
サイバネットシステム 8,100 602.00 4,876,200
ＣＥホールディングス 2,700 730.00 1,971,000
日本システム技術 1,600 1,365.00 2,184,000
インテージホールディングス 12,300 854.00 10,504,200
東邦システムサイエンス 3,000 918.00 2,754,000
ソースネクスト 36,800 530.00 19,504,000
インフォコム 3,900 4,005.00 15,619,500
ＦＩＧ 8,900 337.00 2,999,300
アルテリア・ネットワークス 8,000 1,314.00 10,512,000
フォーカスシステムズ 6,500 1,015.00 6,597,500
クレスコ 2,900 3,365.00 9,758,500
フジ・メディア・ホールディングス 97,800 1,657.00 162,054,600
オービック 32,700 10,300.00 336,810,000
ジャストシステム 13,500 2,662.00 35,937,000
ＴＤＣソフト 8,500 951.00 8,083,500
ヤフー 614,600 313.00 192,369,800
トレンドマイクロ 50,200 5,360.00 269,072,000
インフォメーション・ディベロプメント 2,800 1,373.00 3,844,400
日本オラクル 19,100 8,240.00 157,384,000
アルファシステムズ 3,000 2,637.00 7,911,000
フューチャー 13,000 1,744.00 22,672,000
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 7,000 1,208.00 8,456,000
ソフトバンク・テクノロジー 4,100 2,075.00 8,507,500
トーセ 2,800 814.00 2,279,200
オービックビジネスコンサルタント 9,700 4,430.00 42,971,000
伊藤忠テクノソリューションズ 43,000 2,603.00 111,929,000
アイティフォー 11,700 839.00 9,816,300
東計電算 1,400 3,060.00 4,284,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
エックスネット 1,900 842.00 1,599,800
大塚商会 51,000 4,025.00 205,275,000
サイボウズ 11,400 643.00 7,330,200
ソフトブレーン 7,800 520.00 4,056,000
電通国際情報サービス 5,900 3,670.00 21,653,000
デジタルガレージ 18,400 2,904.00 53,433,600
ＥＭシステムズ 7,800 1,262.00 9,843,600
ウェザーニューズ 3,200 3,085.00 9,872,000
ＣＩＪ 7,600 806.00 6,125,600
東洋ビジネスエンジニアリング 1,000 2,059.00 2,059,000
日本エンタープライズ 10,700 178.00 1,904,600
ＷＯＷＯＷ 4,600 3,045.00 14,007,000
スカラ 6,900 825.00 5,692,500
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 8,400 507.00 4,258,800
ネットワンシステムズ 33,400 2,521.00 84,201,400
システムソフト 24,100 100.00 2,410,000
アルゴグラフィックス 4,000 4,960.00 19,840,000
マーベラス 14,700 901.00 13,244,700
エイベックス 16,400 1,432.00 23,484,800
日本ユニシス 29,500 2,831.00 83,514,500
兼松エレクトロニクス 5,200 3,285.00 17,082,000
東京放送ホールディングス 62,600 1,996.00 124,949,600
日本テレビホールディングス 86,600 1,818.00 157,438,800
朝日放送グループホールディングス 9,700 778.00 7,546,600
テレビ朝日ホールディングス 26,000 2,041.00 53,066,000
スカパーＪＳＡＴホールディングス 72,200 505.00 36,461,000
テレビ東京ホールディングス 7,800 2,498.00 19,484,400
日本ＢＳ放送 3,400 1,070.00 3,638,000
ビジョン 3,000 4,745.00 14,235,000
スマートバリュー 2,300 825.00 1,897,500
ワイヤレスゲート 4,500 427.00 1,921,500
コネクシオ 6,900 1,437.00 9,915,300
クロップス 2,000 664.00 1,328,000
日本電信電話 644,300 4,690.00 3,021,767,000
ＫＤＤＩ 830,100 2,701.50 2,242,515,150
ソフトバンク 749,100 1,347.00 1,009,037,700
光通信 11,100 19,900.00 220,890,000
ＮＴＴドコモ 676,400 2,604.00 1,761,345,600
エムティーアイ 11,300 636.00 7,186,800
ＧＭＯインターネット 34,400 1,840.00 63,296,000
アイドママーケティングコミュニケーション 2,400 496.00 1,190,400
カドカワ 27,600 1,227.00 33,865,200
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学研ホールディングス 3,200 5,330.00 17,056,000
ゼンリン 18,800 3,095.00 58,186,000
昭文社 4,700 486.00 2,284,200
インプレスホールディングス 7,900 156.00 1,232,400
アイネット 5,500 1,420.00 7,810,000
松竹 6,200 11,570.00 71,734,000
東宝 62,000 4,120.00 255,440,000
東映 4,000 13,660.00 54,640,000
エヌ・ティ・ティ・データ 250,900 1,211.00 303,839,900
ピー・シー・エー 1,300 2,316.00 3,010,800
ビジネスブレイン太田昭和 1,700 2,211.00 3,758,700
ＤＴＳ 10,600 4,060.00 43,036,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス 43,900 3,185.00 139,821,500
シーイーシー 10,200 2,309.00 23,551,800
カプコン 40,400 2,231.00 90,132,400
アイ・エス・ビー 1,900 2,194.00 4,168,600
ジャステック 5,700 981.00 5,591,700
ＳＣＳＫ 24,900 4,850.00 120,765,000
日本システムウエア 3,200 1,952.00 6,246,400
アイネス 12,200 1,297.00 15,823,400
ＴＫＣ 8,000 3,810.00 30,480,000
富士ソフト 14,100 4,315.00 60,841,500
ＮＳＤ 15,500 2,465.00 38,207,500
コナミホールディングス 38,500 4,445.00 171,132,500
福井コンピュータホールディングス 3,200 1,919.00 6,140,800
ＪＢＣＣホールディングス 7,600 1,625.00 12,350,000
ミロク情報サービス 9,400 2,840.00 26,696,000
ソフトバンクグループ 393,600 10,230.00 4,026,528,000
ホウスイ 800 903.00 722,400
高千穂交易 3,700 1,017.00 3,762,900
伊藤忠食品 2,300 4,875.00 11,212,500
エレマテック 4,400 1,852.00 8,148,800
ＪＡＬＵＸ 2,700 2,516.00 6,793,200
あらた 5,200 4,430.00 23,036,000
トーメンデバイス 1,400 2,514.00 3,519,600
東京エレクトロン デバイス 3,400 1,844.00 6,269,600
フィールズ 8,300 720.00 5,976,000
双日 522,200 422.00 220,368,400
アルフレッサ ホールディングス 105,100 3,230.00 339,473,000
横浜冷凍 24,700 924.00 22,822,800
神栄 1,300 770.00 1,001,000
ラサ商事 5,100 858.00 4,375,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ラクーンホールディングス 4,500 661.00 2,974,500
アルコニックス 10,100 1,271.00 12,837,100
神戸物産 14,300 3,700.00 52,910,000
あい ホールディングス 13,500 1,955.00 26,392,500
ディーブイエックス 3,700 1,178.00 4,358,600
ダイワボウホールディングス 8,600 6,540.00 56,244,000
マクニカ・富士エレホールディングス 26,200 1,527.00 40,007,400
ラクト・ジャパン 2,000 8,720.00 17,440,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス 17,800 1,089.00 19,384,200
八洲電機 7,400 840.00 6,216,000
メディアスホールディングス 5,400 750.00 4,050,000
ＵＫＣホールディングス 6,100 2,075.00 12,657,500
ジューテックホールディングス 2,200 1,051.00 2,312,200
大光 3,100 618.00 1,915,800
ＯＣＨＩホールディングス 2,800 1,258.00 3,522,400
ＴＯＫＡＩホールディングス 50,000 918.00 45,900,000
黒谷 1,700 469.00 797,300
Ｃｏｍｉｎｉｘ 1,700 876.00 1,489,200
三洋貿易 4,800 2,106.00 10,108,800
ビューティガレージ 1,500 1,473.00 2,209,500
ウイン・パートナーズ 6,200 1,171.00 7,260,200
ミタチ産業 2,900 738.00 2,140,200
シップヘルスケアホールディングス 19,700 4,255.00 83,823,500
明治電機工業 3,000 1,820.00 5,460,000
デリカフーズホールディングス 1,700 1,315.00 2,235,500
スターティアホールディングス 1,900 582.00 1,105,800
コメダホールディングス 21,800 2,134.00 46,521,200
富士興産 3,700 668.00 2,471,600
協栄産業 1,200 1,578.00 1,893,600
小野建 8,400 1,606.00 13,490,400
南陽 1,900 2,261.00 4,295,900
佐鳥電機 7,000 982.00 6,874,000
エコートレーディング 2,200 605.00 1,331,000
伯東 6,500 1,231.00 8,001,500
コンドーテック 7,400 1,043.00 7,718,200
中山福 5,500 553.00 3,041,500
ナガイレーベン 13,700 2,354.00 32,249,800
三菱食品 10,400 2,889.00 30,045,600
松田産業 7,000 1,533.00 10,731,000
第一興商 14,100 5,470.00 77,127,000
メディパルホールディングス 102,000 2,635.00 268,770,000
ＳＰＫ 2,000 2,341.00 4,682,000
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萩原電気ホールディングス 3,500 3,035.00 10,622,500
アズワン 6,800 8,380.00 56,984,000
スズデン 3,300 1,723.00 5,685,900
尾家産業 3,100 1,281.00 3,971,100
シモジマ 5,900 1,135.00 6,696,500
ドウシシャ 9,000 1,765.00 15,885,000
小津産業 2,100 1,875.00 3,937,500
高速 5,700 1,167.00 6,651,900
たけびし 3,400 1,453.00 4,940,200
リックス 2,200 1,656.00 3,643,200
丸文 8,500 717.00 6,094,500
ハピネット 8,000 1,466.00 11,728,000
橋本総業ホールディングス 1,800 1,494.00 2,689,200
日本ライフライン 29,700 1,743.00 51,767,100
タカショー 4,700 426.00 2,002,200
エクセル 3,400 2,302.00 7,826,800
マルカキカイ 3,100 2,128.00 6,596,800
ＩＤＯＭ 32,200 370.00 11,914,000
日本エム・ディ・エム 5,600 1,119.00 6,266,400
進和 5,600 2,193.00 12,280,800
エスケイジャパン 2,300 711.00 1,635,300
ダイトロン 4,400 1,712.00 7,532,800
シークス 12,100 1,700.00 20,570,000
田中商事 3,200 610.00 1,952,000
オーハシテクニカ 5,400 1,432.00 7,732,800
白銅 3,100 1,676.00 5,195,600
伊藤忠商事 661,300 2,026.50 1,340,124,450
丸紅 932,300 818.90 763,460,470
高島 1,500 1,828.00 2,742,000
長瀬産業 53,200 1,666.00 88,631,200
蝶理 6,100 1,594.00 9,723,400
豊田通商 105,500 3,580.00 377,690,000
三共生興 16,300 449.00 7,318,700
兼松 37,800 1,319.00 49,858,200
ツカモトコーポレーション 1,700 1,035.00 1,759,500
三井物産 778,900 1,796.00 1,398,904,400
日本紙パルプ商事 5,400 4,185.00 22,599,000
日立ハイテクノロジーズ 28,700 4,280.00 122,836,000
カメイ 12,300 1,261.00 15,510,300
東都水産 1,300 2,557.00 3,324,100
ＯＵＧホールディングス 1,500 2,539.00 3,808,500
スターゼン 3,500 4,025.00 14,087,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
山善 36,900 1,191.00 43,947,900
椿本興業 2,100 3,700.00 7,770,000
住友商事 559,100 1,640.50 917,203,550
内田洋行 4,400 2,441.00 10,740,400
三菱商事 663,400 3,248.00 2,154,723,200
第一実業 4,300 3,490.00 15,007,000
キヤノンマーケティングジャパン 27,000 2,089.00 56,403,000
西華産業 5,400 1,530.00 8,262,000
佐藤商事 8,500 964.00 8,194,000
菱洋エレクトロ 9,700 1,563.00 15,161,100
東京産業 9,500 549.00 5,215,500
ユアサ商事 9,700 3,355.00 32,543,500
神鋼商事 2,100 2,541.00 5,336,100
小林産業 5,700 286.00 1,630,200
阪和興業 16,400 3,335.00 54,694,000
正栄食品工業 5,000 3,135.00 15,675,000
カナデン 9,100 1,297.00 11,802,700
菱電商事 7,600 1,475.00 11,210,000
フルサト工業 5,300 1,682.00 8,914,600
岩谷産業 21,000 3,630.00 76,230,000
すてきナイスグループ 4,100 882.00 3,616,200
昭光通商 3,400 624.00 2,121,600
ニチモウ 1,500 1,759.00 2,638,500
極東貿易 2,900 1,720.00 4,988,000
イワキ 11,500 418.00 4,807,000
三愛石油 25,400 979.00 24,866,600
稲畑産業 22,700 1,587.00 36,024,900
ＧＳＩクレオス 2,500 1,202.00 3,005,000
明和産業 8,800 472.00 4,153,600
ワキタ 20,200 1,236.00 24,967,200
東邦ホールディングス 28,000 2,732.00 76,496,000
サンゲツ 28,600 2,082.00 59,545,200
ミツウロコグループホールディングス 13,900 817.00 11,356,300
シナネンホールディングス 3,900 2,230.00 8,697,000
伊藤忠エネクス 20,900 955.00 19,959,500
サンリオ 29,200 2,355.00 68,766,000
サンワテクノス 5,800 975.00 5,655,000
リョーサン 10,400 3,130.00 32,552,000
新光商事 8,900 1,901.00 16,918,900
トーホー 4,300 2,083.00 8,956,900
三信電気 7,900 1,853.00 14,638,700
東陽テクニカ 11,000 909.00 9,999,000
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モスフードサービス 12,400 2,761.00 34,236,400
加賀電子 9,400 2,122.00 19,946,800
ソーダニッカ 9,900 564.00 5,583,600
立花エレテック 7,100 1,730.00 12,283,000
フォーバル 4,200 841.00 3,532,200
ＰＡＬＴＡＣ 17,000 5,710.00 97,070,000
三谷産業 11,200 288.00 3,225,600
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス 2,100 4,315.00 9,061,500
ヤマシタヘルスケアホールディングス 800 1,196.00 956,800
国際紙パルプ商事 16,800 284.00 4,771,200
ヤマタネ 4,800 1,664.00 7,987,200
丸紅建材リース 900 2,039.00 1,835,100
日鉄住金物産 6,700 4,790.00 32,093,000
泉州電業 3,100 2,672.00 8,283,200
トラスコ中山 19,700 3,105.00 61,168,500
オートバックスセブン 37,600 1,852.00 69,635,200
モリト 7,000 788.00 5,516,000
加藤産業 14,800 3,660.00 54,168,000
北恵 1,800 933.00 1,679,400
イノテック 5,700 1,054.00 6,007,800
イエローハット 8,900 2,930.00 26,077,000
ＪＫホールディングス 8,600 601.00 5,168,600
日伝 7,900 1,585.00 12,521,500
北沢産業 7,200 263.00 1,893,600
杉本商事 5,200 1,802.00 9,370,400
因幡電機産業 13,400 4,495.00 60,233,000
バイテックホールディングス 4,300 2,052.00 8,823,600
東テク 3,100 2,287.00 7,089,700
ミスミグループ本社 118,300 2,759.00 326,389,700
アルテック 7,000 228.00 1,596,000
タキヒヨー 2,900 1,823.00 5,286,700
蔵王産業 1,600 1,313.00 2,100,800
スズケン 43,100 5,990.00 258,169,000
ジェコス 6,600 1,095.00 7,227,000
ルネサスイーストン 8,800 446.00 3,924,800
ローソン 23,900 6,890.00 164,671,000
サンエー 7,200 4,470.00 32,184,000
カワチ薬品 7,400 2,117.00 15,665,800
エービーシー・マート 14,800 6,480.00 95,904,000
ハードオフコーポレーション 3,900 817.00 3,186,300
アスクル 9,900 2,420.00 23,958,000
ゲオホールディングス 14,400 1,655.00 23,832,000
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アダストリア 13,100 1,902.00 24,916,200
ジーフット 5,800 678.00 3,932,400
くらコーポレーション 5,600 5,570.00 31,192,000
キャンドゥ 4,600 1,585.00 7,291,000
パルグループホールディングス 4,800 3,110.00 14,928,000
エディオン 40,100 972.00 38,977,200
サーラコーポレーション 19,500 578.00 11,271,000
ワッツ 3,200 738.00 2,361,600
ハローズ 3,600 2,140.00 7,704,000
あみやき亭 2,100 3,675.00 7,717,500
ひらまつ 19,200 351.00 6,739,200
大黒天物産 2,300 4,055.00 9,326,500
ハニーズホールディングス 8,500 956.00 8,126,000
ファーマライズホールディングス 2,300 564.00 1,297,200
アルペン 7,300 1,662.00 12,132,600
ハブ 3,100 972.00 3,013,200
クオールホールディングス 14,100 1,475.00 20,797,500
ジンズ 6,400 5,390.00 34,496,000
ビックカメラ 50,500 1,259.00 63,579,500
ＤＣＭホールディングス 51,000 1,117.00 56,967,000
ペッパーフードサービス 7,500 2,860.00 21,450,000
ＭｏｎｏｔａＲＯ 59,800 2,474.00 147,945,200
東京一番フーズ 2,500 624.00 1,560,000
ＤＤホールディングス 2,100 2,166.00 4,548,600
きちりホールディングス 2,600 735.00 1,911,000
アークランドサービスホールディングス 6,900 2,051.00 14,151,900
Ｊ．フロント リテイリング 121,000 1,228.00 148,588,000
ドトール・日レスホールディングス 16,600 2,193.00 36,403,800
マツモトキヨシホールディングス 39,100 3,900.00 152,490,000
ブロンコビリー 5,000 2,683.00 13,415,000
ＺＯＺＯ 102,200 1,814.00 185,390,800
トレジャー・ファクトリー 2,900 747.00 2,166,300
物語コーポレーション 2,300 9,840.00 22,632,000
ココカラファイン 10,600 4,935.00 52,311,000
三越伊勢丹ホールディングス 176,900 1,101.00 194,766,900
Ｈａｍｅｅ 3,000 826.00 2,478,000
ウエルシアホールディングス 25,000 4,100.00 102,500,000
クリエイトＳＤホールディングス 14,000 2,875.00 40,250,000
丸善ＣＨＩホールディングス 11,100 338.00 3,751,800
ティーライフ 1,300 1,036.00 1,346,800
エー・ピーカンパニー 1,900 499.00 948,100
チムニー 2,900 2,681.00 7,774,900
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シュッピン 6,600 773.00 5,101,800
ネクステージ 14,700 981.00 14,420,700
ジョイフル本田 27,700 1,447.00 40,081,900
鳥貴族 3,200 1,809.00 5,788,800
キリン堂ホールディングス 3,800 1,566.00 5,950,800
ホットランド 5,000 1,367.00 6,835,000
すかいらーくホールディングス 88,100 1,728.00 152,236,800
綿半ホールディングス 3,600 2,293.00 8,254,800
ヨシックス 1,600 3,160.00 5,056,000
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 27,500 1,186.00 32,615,000
ゴルフダイジェスト・オンライン 3,900 614.00 2,394,600
ＢＥＥＮＯＳ 2,300 1,191.00 2,739,300
あさひ 7,900 1,481.00 11,699,900
日本調剤 3,400 3,940.00 13,396,000
コスモス薬品 4,200 20,750.00 87,150,000
トーエル 4,700 720.00 3,384,000
オンリー 1,700 979.00 1,664,300
セブン＆アイ・ホールディングス 396,300 4,989.00 1,977,140,700
薬王堂 4,100 2,610.00 10,701,000
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 25,500 1,283.00 32,716,500
ツルハホールディングス 20,500 9,930.00 203,565,000
サンマルクホールディングス 7,500 2,604.00 19,530,000
フェリシモ 2,200 1,133.00 2,492,600
トリドールホールディングス 11,700 2,304.00 26,956,800
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 8,600 885.00 7,611,000
ウイルプラスホールディングス 1,200 743.00 891,600
ジャパンミート 3,600 1,777.00 6,397,200
サツドラホールディングス 1,400 1,883.00 2,636,200
デファクトスタンダード 700 393.00 275,100
ダイユー・リックホールディングス 5,200 1,013.00 5,267,600
バロックジャパンリミテッド 7,800 918.00 7,160,400
クスリのアオキホールディングス 9,400 7,740.00 72,756,000
力の源ホールディングス 2,700 789.00 2,130,300
スシローグローバルホールディングス 10,400 7,090.00 73,736,000
ＬＩＸＩＬビバ 8,100 1,466.00 11,874,600
メディカルシステムネットワーク 10,300 441.00 4,542,300
はるやまホールディングス 4,500 858.00 3,861,000
ノジマ 16,800 2,019.00 33,919,200
カッパ・クリエイト 13,400 1,415.00 18,961,000
ライトオン 8,100 820.00 6,642,000
良品計画 13,400 26,800.00 359,120,000
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三城ホールディングス 11,900 399.00 4,748,100
アドヴァン 14,600 1,009.00 14,731,400
アルビス 3,600 2,365.00 8,514,000
コナカ 12,300 438.00 5,387,400
ハウス オブ ローゼ 1,200 1,825.00 2,190,000
Ｇ－７ホールディングス 2,800 2,248.00 6,294,400
イオン北海道 9,600 788.00 7,564,800
コジマ 14,200 658.00 9,343,600
ヒマラヤ 3,000 998.00 2,994,000
コーナン商事 12,400 2,828.00 35,067,200
エコス 3,500 1,700.00 5,950,000
ワタミ 12,600 1,651.00 20,802,600
マルシェ 2,600 771.00 2,004,600
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 56,600 6,730.00 380,918,000
西松屋チェーン 21,000 912.00 19,152,000
ゼンショーホールディングス 44,600 2,519.00 112,347,400
幸楽苑ホールディングス 6,000 2,320.00 13,920,000
ハークスレイ 2,000 1,140.00 2,280,000
サイゼリヤ 15,600 2,044.00 31,886,400
ＶＴホールディングス 32,500 418.00 13,585,000
魚力 2,700 1,467.00 3,960,900
ポプラ 2,500 574.00 1,435,000
フジ・コーポレーション 1,900 2,124.00 4,035,600
ユナイテッドアローズ 10,800 3,540.00 38,232,000
ハイデイ日高 12,400 2,315.00 28,706,000
京都きもの友禅 6,200 443.00 2,746,600
コロワイド 31,400 2,372.00 74,480,800
ピーシーデポコーポレーション 12,800 451.00 5,772,800
壱番屋 6,700 4,810.00 32,227,000
ＰＬＡＮＴ 2,200 1,008.00 2,217,600
スギホールディングス 20,800 4,765.00 99,112,000
ヴィア・ホールディングス 11,700 667.00 7,803,900
スクロール 14,800 401.00 5,934,800
ヨンドシーホールディングス 10,500 2,182.00 22,911,000
ユニー・ファミリーマートホールディングス 26,400 12,690.00 335,016,000
木曽路 11,600 2,563.00 29,730,800
ＳＲＳホールディングス 11,300 1,019.00 11,514,700
タカキュー 7,700 188.00 1,447,600
ケーヨー 17,700 546.00 9,664,200
上新電機 11,200 2,367.00 26,510,400
日本瓦斯 15,400 4,035.00 62,139,000
ロイヤルホールディングス 16,500 2,687.00 44,335,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
いなげや 10,700 1,345.00 14,391,500
島忠 21,400 2,987.00 63,921,800
チヨダ 10,000 1,897.00 18,970,000
ライフコーポレーション 7,200 2,453.00 17,661,600
リンガーハット 11,700 2,383.00 27,881,100
ＭｒＭａｘＨＤ 13,200 511.00 6,745,200
テンアライド 8,800 417.00 3,669,600
ＡＯＫＩホールディングス 19,100 1,266.00 24,180,600
オークワ 13,500 1,158.00 15,633,000
コメリ 14,600 2,789.00 40,719,400
青山商事 16,500 2,751.00 45,391,500
しまむら 11,000 9,220.00 101,420,000
はせがわ 5,200 394.00 2,048,800
高島屋 74,200 1,473.00 109,296,600
松屋 19,100 1,065.00 20,341,500
エイチ・ツー・オー リテイリング 48,500 1,546.00 74,981,000
近鉄百貨店 3,600 3,425.00 12,330,000
パルコ 9,200 1,148.00 10,561,600
丸井グループ 80,000 2,017.00 161,360,000
アクシアル リテイリング 7,900 3,530.00 27,887,000
イオン 363,800 2,399.00 872,756,200
イズミ 19,200 5,270.00 101,184,000
平和堂 19,200 2,495.00 47,904,000
フジ 11,400 1,896.00 21,614,400
ヤオコー 10,700 5,910.00 63,237,000
ゼビオホールディングス 11,600 1,301.00 15,091,600
ケーズホールディングス 98,300 991.00 97,415,300
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 5,700 752.00 4,286,400
日産東京販売ホールディングス 14,200 328.00 4,657,600
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 4,600 2,641.00 12,148,600
総合メディカルホールディングス 8,300 1,932.00 16,035,600
ブックオフグループホールディングス 4,900 801.00 3,924,900
アインホールディングス 12,700 7,450.00 94,615,000
元気寿司 2,700 3,965.00 10,705,500
ヤマダ電機 288,100 532.00 153,269,200
アークランドサカモト 16,200 1,439.00 23,311,800
ニトリホールディングス 40,900 14,170.00 579,553,000
グルメ杵屋 6,900 1,174.00 8,100,600
愛眼 7,600 317.00 2,409,200
ケーユーホールディングス 5,100 844.00 4,304,400
吉野家ホールディングス 33,000 1,848.00 60,984,000
松屋フーズホールディングス 4,600 3,680.00 16,928,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
サガミホールディングス 12,800 1,373.00 17,574,400
関西スーパーマーケット 7,300 1,005.00 7,336,500
王将フードサービス 6,900 7,400.00 51,060,000
プレナス 10,700 1,816.00 19,431,200
ミニストップ 7,000 1,933.00 13,531,000
アークス 17,800 2,596.00 46,208,800
バローホールディングス 20,400 2,734.00 55,773,600
ベルク 4,700 5,110.00 24,017,000
大庄 5,100 1,541.00 7,859,100
ファーストリテイリング 12,600 51,090.00 643,734,000
サンドラッグ 35,600 3,470.00 123,532,000
サックスバー ホールディングス 8,100 1,110.00 8,991,000
ヤマザワ 2,000 1,782.00 3,564,000
やまや 1,600 2,373.00 3,796,800
ベルーナ 23,200 904.00 20,972,800
島根銀行 3,000 714.00 2,142,000
じもとホールディングス 64,600 125.00 8,075,000
めぶきフィナンシャルグループ 494,600 303.00 149,863,800
東京きらぼしフィナンシャルグループ 13,400 1,584.00 21,225,600
九州フィナンシャルグループ 157,100 463.00 72,737,300
ゆうちょ銀行 268,900 1,259.00 338,545,100
富山第一銀行 24,600 389.00 9,569,400
コンコルディア・フィナンシャルグループ 604,800 456.00 275,788,800
西日本フィナンシャルホールディングス 61,500 989.00 60,823,500
関西みらいフィナンシャルグループ 45,400 832.00 37,772,800
三十三フィナンシャルグループ 8,700 1,592.00 13,850,400
第四北越フィナンシャルグループ 16,700 3,715.00 62,040,500
新生銀行 69,500 1,526.00 106,057,000
あおぞら銀行 52,900 3,250.00 171,925,000
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 6,593,400 587.40 3,872,963,160
りそなホールディングス 1,038,900 512.00 531,916,800
三井住友トラスト・ホールディングス 186,100 4,219.00 785,155,900
三井住友フィナンシャルグループ 667,300 4,033.00 2,691,220,900
千葉銀行 336,500 679.00 228,483,500
群馬銀行 191,100 481.00 91,919,100
武蔵野銀行 14,400 2,374.00 34,185,600
千葉興業銀行 28,200 333.00 9,390,600
筑波銀行 39,700 210.00 8,337,000
七十七銀行 30,100 1,832.00 55,143,200
青森銀行 7,600 2,873.00 21,834,800
秋田銀行 6,400 2,191.00 14,022,400
山形銀行 11,100 1,946.00 21,600,600
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岩手銀行 6,900 3,285.00 22,666,500
東邦銀行 84,700 312.00 26,426,400
東北銀行 4,900 1,093.00 5,355,700
みちのく銀行 6,100 1,615.00 9,851,500
ふくおかフィナンシャルグループ 77,200 2,460.00 189,912,000
静岡銀行 239,200 883.00 211,213,600
十六銀行 13,100 2,324.00 30,444,400
八十二銀行 173,100 476.00 82,395,600
山梨中央銀行 12,300 1,407.00 17,306,100
大垣共立銀行 15,300 2,277.00 34,838,100
福井銀行 8,600 1,597.00 13,734,200
北國銀行 10,300 3,435.00 35,380,500
清水銀行 4,400 1,772.00 7,796,800
富山銀行 2,100 3,140.00 6,594,000
滋賀銀行 19,300 2,619.00 50,546,700
南都銀行 11,400 2,245.00 25,593,000
百五銀行 87,700 387.00 33,939,900
京都銀行 34,100 4,665.00 159,076,500
紀陽銀行 34,000 1,565.00 53,210,000
ほくほくフィナンシャルグループ 63,700 1,248.00 79,497,600
広島銀行 141,000 643.00 90,663,000
山陰合同銀行 57,100 822.00 46,936,200
中国銀行 61,900 1,069.00 66,171,100
鳥取銀行 3,800 1,393.00 5,293,400
伊予銀行 126,700 619.00 78,427,300
百十四銀行 10,400 2,451.00 25,490,400
四国銀行 14,300 1,031.00 14,743,300
阿波銀行 15,400 3,015.00 46,431,000
大分銀行 6,000 3,360.00 20,160,000
宮崎銀行 6,600 2,681.00 17,694,600
佐賀銀行 6,200 1,820.00 11,284,000
十八銀行 6,100 2,727.00 16,634,700
沖縄銀行 8,900 3,390.00 30,171,000
琉球銀行 22,500 1,174.00 26,415,000
セブン銀行 322,200 332.00 106,970,400
みずほフィナンシャルグループ 12,864,600 175.50 2,257,737,300
高知銀行 3,500 728.00 2,548,000
山口フィナンシャルグループ 118,900 1,059.00 125,915,100
長野銀行 3,600 1,561.00 5,619,600
名古屋銀行 7,900 3,500.00 27,650,000
北洋銀行 145,300 307.00 44,607,100
愛知銀行 3,600 3,470.00 12,492,000
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中京銀行 4,200 2,177.00 9,143,400
大光銀行 3,700 1,706.00 6,312,200
愛媛銀行 14,000 1,098.00 15,372,000
トマト銀行 4,300 1,059.00 4,553,700
京葉銀行 43,200 715.00 30,888,000
栃木銀行 52,400 241.00 12,628,400
北日本銀行 3,300 2,117.00 6,986,100
東和銀行 16,800 710.00 11,928,000
福島銀行 8,000 389.00 3,112,000
大東銀行 4,600 629.00 2,893,400
トモニホールディングス 75,600 410.00 30,996,000
フィデアホールディングス 92,800 132.00 12,249,600
池田泉州ホールディングス 103,700 299.00 31,006,300
ＦＰＧ 29,800 1,035.00 30,843,000
マーキュリアインベストメント 3,800 685.00 2,603,000
ＳＢＩホールディングス 112,800 2,335.00 263,388,000
ジャフコ 15,500 3,860.00 59,830,000
大和証券グループ本社 759,900 583.40 443,325,660
野村ホールディングス 1,666,100 445.50 742,247,550
岡三証券グループ 80,900 491.00 39,721,900
丸三証券 28,500 818.00 23,313,000
東洋証券 34,800 163.00 5,672,400
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 113,100 495.00 55,984,500
光世証券 2,400 762.00 1,828,800
水戸証券 28,100 263.00 7,390,300
いちよし証券 20,200 867.00 17,513,400
松井証券 46,400 1,201.00 55,726,400
だいこう証券ビジネス 4,100 433.00 1,775,300
マネックスグループ 88,700 433.00 38,407,100
カブドットコム証券 72,600 561.00 40,728,600
極東証券 12,900 1,180.00 15,222,000
岩井コスモホールディングス 9,900 1,289.00 12,761,100
藍澤證券 18,100 703.00 12,724,300
マネーパートナーズグループ 11,600 295.00 3,422,000
かんぽ生命保険 35,800 2,478.00 88,712,400
ＳＯＭＰＯホールディングス 166,900 4,176.00 696,974,400
アニコム ホールディングス 7,700 3,035.00 23,369,500
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
ディングス 247,500 3,368.00 833,580,000
ソニーフィナンシャルホールディングス 77,800 2,122.00 165,091,600
第一生命ホールディングス 535,600 1,707.50 914,537,000
東京海上ホールディングス 343,200 5,571.00 1,911,967,200
Ｔ＆Ｄホールディングス 292,800 1,375.50 402,746,400
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アドバンスクリエイト 2,200 1,720.00 3,784,000
全国保証 26,700 4,035.00 107,734,500
ジェイリース 2,000 390.00 780,000
イントラスト 2,700 425.00 1,147,500
日本モーゲージサービス 1,300 1,299.00 1,688,700
Ｃａｓａ 3,200 1,070.00 3,424,000
アルヒ 8,600 2,421.00 20,820,600
プレミアグループ 1,900 3,310.00 6,289,000
クレディセゾン 66,300 1,611.00 106,809,300
芙蓉総合リース 10,800 5,650.00 61,020,000
興銀リース 17,800 2,722.00 48,451,600
東京センチュリー 19,100 5,040.00 96,264,000
日本証券金融 41,700 623.00 25,979,100
アイフル 144,400 306.00 44,186,400
リコーリース 7,400 3,470.00 25,678,000
イオンフィナンシャルサービス 60,500 2,198.00 132,979,000
アコム 190,300 384.00 73,075,200
ジャックス 10,500 1,910.00 20,055,000
オリエントコーポレーション 256,100 118.00 30,219,800
日立キャピタル 22,300 2,592.00 57,801,600
アプラスフィナンシャル 45,800 87.00 3,984,600
オリックス 631,600 1,620.00 1,023,192,000
三菱ＵＦＪリース 213,600 565.00 120,684,000
九州リースサービス 4,700 705.00 3,313,500
日本取引所グループ 255,700 1,965.00 502,450,500
イー・ギャランティ 8,900 1,052.00 9,362,800
アサックス 4,000 548.00 2,192,000
ＮＥＣキャピタルソリューション 3,900 1,650.00 6,435,000
いちご 121,800 388.00 47,258,400
日本駐車場開発 116,100 155.00 17,995,500
ヒューリック 198,100 1,025.00 203,052,500
三栄建築設計 3,900 1,645.00 6,415,500
スター・マイカ 4,500 1,378.00 6,201,000
野村不動産ホールディングス 63,300 2,076.00 131,410,800
三重交通グループホールディングス 19,600 614.00 12,034,400
サムティ 13,300 1,515.00 20,149,500
ディア・ライフ 12,500 435.00 5,437,500
コーセーアールイー 3,000 763.00 2,289,000
エー・ディー・ワークス 123,300 35.00 4,315,500
日本商業開発 6,000 1,538.00 9,228,000
プレサンスコーポレーション 15,200 1,418.00 21,553,600
ユニゾホールディングス 14,500 2,147.00 31,131,500
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ＴＨＥグローバル社 5,100 502.00 2,560,200
日本管理センター 6,400 766.00 4,902,400
サンセイランディック 2,700 754.00 2,035,800
エストラスト 1,300 790.00 1,027,000
フージャースホールディングス 20,700 687.00 14,220,900
オープンハウス 15,600 3,945.00 61,542,000
東急不動産ホールディングス 255,500 616.00 157,388,000
飯田グループホールディングス 79,200 2,036.00 161,251,200
イーグランド 1,500 693.00 1,039,500
ムゲンエステート 6,800 624.00 4,243,200
ファーストブラザーズ 2,700 1,128.00 3,045,600
ハウスドゥ 5,300 1,530.00 8,109,000
シーアールイー 3,300 930.00 3,069,000
ケイアイスター不動産 2,600 1,732.00 4,503,200
グッドコムアセット 1,700 1,479.00 2,514,300
ジェイ・エス・ビー 400 4,155.00 1,662,000
テンポイノベーション 900 1,750.00 1,575,000
パーク２４ 55,500 2,671.00 148,240,500
パラカ 2,500 1,902.00 4,755,000
三井不動産 502,500 2,682.50 1,347,956,250
三菱地所 663,600 1,909.00 1,266,812,400
平和不動産 18,100 2,068.00 37,430,800
東京建物 103,900 1,288.00 133,823,200
ダイビル 28,200 1,093.00 30,822,600
京阪神ビルディング 17,200 912.00 15,686,400
住友不動産 212,900 4,254.00 905,676,600
テーオーシー 22,000 787.00 17,314,000
東京楽天地 1,400 4,645.00 6,503,000
スターツコーポレーション 13,000 2,435.00 31,655,000
フジ住宅 12,300 870.00 10,701,000
空港施設 11,400 542.00 6,178,800
明和地所 5,500 611.00 3,360,500
ゴールドクレスト 7,600 1,616.00 12,281,600
日本エスリード 3,800 1,626.00 6,178,800
日神不動産 14,400 464.00 6,681,600
日本エスコン 17,400 758.00 13,189,200
タカラレーベン 45,100 352.00 15,875,200
サンヨーハウジング名古屋 5,500 940.00 5,170,000
イオンモール 47,700 1,862.00 88,817,400
毎日コムネット 2,200 771.00 1,696,200
ファースト住建 3,700 1,232.00 4,558,400
カチタス 10,700 3,670.00 39,269,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
トーセイ 13,300 1,055.00 14,031,500
穴吹興産 1,100 2,860.00 3,146,000
サンフロンティア不動産 13,300 1,268.00 16,864,400
エフ・ジェー・ネクスト 8,500 875.00 7,437,500
インテリックス 2,900 685.00 1,986,500
ランドビジネス 4,800 804.00 3,859,200
グランディハウス 8,600 442.00 3,801,200
日本空港ビルデング 30,300 4,335.00 131,350,500
日本工営 6,200 2,523.00 15,642,600
ＬＩＦＵＬＬ 35,700 643.00 22,955,100
ジェイエイシーリクルートメント 7,400 2,434.00 18,011,600
日本Ｍ＆Ａセンター 68,400 2,895.00 198,018,000
メンバーズ 3,200 1,546.00 4,947,200
中広 1,200 581.00 697,200
タケエイ 9,800 818.00 8,016,400
Ｅ・Ｊホールディングス 1,300 1,080.00 1,404,000
トラスト・テック 5,100 3,550.00 18,105,000
コシダカホールディングス 24,600 1,649.00 40,565,400
アルトナー 1,800 919.00 1,654,200
パソナグループ 11,400 1,468.00 16,735,200
ＣＤＳ 2,400 1,273.00 3,055,200
リンクアンドモチベーション 17,100 912.00 15,595,200
ＧＣＡ 9,500 895.00 8,502,500
エス・エム・エス 33,800 1,960.00 66,248,000
サニーサイドアップ 1,100 1,600.00 1,760,000
パーソルホールディングス 91,800 1,925.00 176,715,000
リニカル 5,300 1,710.00 9,063,000
クックパッド 29,400 293.00 8,614,200
エスクリ 2,700 629.00 1,698,300
アイ・ケイ・ケイ 4,700 740.00 3,478,000
学情 3,800 1,304.00 4,955,200
スタジオアリス 4,700 2,323.00 10,918,100
シミックホールディングス 5,200 1,615.00 8,398,000
ＮＪＳ 2,100 1,486.00 3,120,600
綜合警備保障 36,500 4,825.00 176,112,500
カカクコム 69,100 2,141.00 147,943,100
アイロムグループ 3,500 1,502.00 5,257,000
セントケア・ホールディング 5,300 574.00 3,042,200
サイネックス 1,700 692.00 1,176,400
ルネサンス 5,200 2,009.00 10,446,800
ディップ 14,800 2,038.00 30,162,400
オプトホールディング 5,700 1,678.00 9,564,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ツクイ 21,900 738.00 16,162,200
キャリアデザインセンター 2,400 1,210.00 2,904,000
ベネフィット・ワン 12,700 4,225.00 53,657,500
エムスリー 193,200 1,729.00 334,042,800
ツカダ・グローバルホールディング 6,100 619.00 3,775,900
ブラス 900 585.00 526,500
アウトソーシング 48,400 1,360.00 65,824,000
ウェルネット 8,900 1,092.00 9,718,800
ワールドホールディングス 2,600 2,123.00 5,519,800
ディー・エヌ・エー 49,500 1,704.00 84,348,000
博報堂ＤＹホールディングス 127,600 1,788.00 228,148,800
ぐるなび 13,300 720.00 9,576,000
エスアールジータカミヤ 9,700 673.00 6,528,100
ジャパンベストレスキューシステム 7,300 1,284.00 9,373,200
ファンコミュニケーションズ 25,700 529.00 13,595,300
ライク 3,700 973.00 3,600,100
ビジネス・ブレークスルー 4,200 381.00 1,600,200
ＷＤＢホールディングス 4,200 2,817.00 11,831,400
ティア 4,900 669.00 3,278,100
ＣＤＧ 900 1,273.00 1,145,700
バリューコマース 6,200 2,190.00 13,578,000
インフォマート 50,300 1,272.00 63,981,600
ＪＰホールディングス 26,800 283.00 7,584,400
エコナックホールディングス 17,700 122.00 2,159,400
ＥＰＳホールディングス 14,000 1,815.00 25,410,000
レッグス 2,400 943.00 2,263,200
プレステージ・インターナショナル 17,200 1,314.00 22,600,800
アミューズ 5,600 2,556.00 14,313,600
ドリームインキュベータ 2,900 1,500.00 4,350,000
クイック 5,800 1,560.00 9,048,000
ＴＡＣ 5,500 235.00 1,292,500
ケネディクス 80,700 535.00 43,174,500
電通 111,800 4,970.00 555,646,000
テイクアンドギヴ・ニーズ 3,600 1,738.00 6,256,800
ぴあ 2,600 4,060.00 10,556,000
イオンファンタジー 3,000 2,802.00 8,406,000
シーティーエス 10,600 708.00 7,504,800
ネクシィーズグループ 2,900 1,731.00 5,019,900
みらかホールディングス 25,700 3,040.00 78,128,000
アルプス技研 8,100 1,964.00 15,908,400
ダイオーズ 2,200 1,379.00 3,033,800
日本空調サービス 10,700 677.00 7,243,900
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オリエンタルランド 108,400 12,325.00 1,336,030,000
ダスキン 24,700 2,756.00 68,073,200
明光ネットワークジャパン 11,800 937.00 11,056,600
ファルコホールディングス 5,200 1,445.00 7,514,000
ラウンドワン 28,500 1,412.00 40,242,000
リゾートトラスト 38,900 1,583.00 61,578,700
ビー・エム・エル 11,800 3,365.00 39,707,000
ワタベウェディング 1,600 686.00 1,097,600
りらいあコミュニケーションズ 16,800 996.00 16,732,800
リソー教育 46,800 482.00 22,557,600
早稲田アカデミー 1,400 1,717.00 2,403,800
ユー・エス・エス 112,100 2,011.00 225,433,100
東京個別指導学院 3,400 1,204.00 4,093,600
サイバーエージェント 56,500 3,395.00 191,817,500
楽天 427,700 838.00 358,412,600
クリーク・アンド・リバー社 5,500 1,162.00 6,391,000
テー・オー・ダブリュー 8,300 790.00 6,557,000
セントラルスポーツ 3,400 3,465.00 11,781,000
フルキャストホールディングス 9,200 2,208.00 20,313,600
エン・ジャパン 10,000 3,845.00 38,450,000
リソルホールディングス 1,000 4,345.00 4,345,000
テクノプロ・ホールディングス 18,400 5,980.00 110,032,000
アトラ 2,100 397.00 833,700
インターワークス 1,900 733.00 1,392,700
アイ・アールジャパンホールディングス 2,900 1,436.00 4,164,400
ＫｅｅＰｅｒ技研 3,500 1,118.00 3,913,000
ファーストロジック 2,000 692.00 1,384,000
三機サービス 2,000 1,481.00 2,962,000
Ｇｕｎｏｓｙ 6,400 2,633.00 16,851,200
デザインワン・ジャパン 2,200 338.00 743,600
イー・ガーディアン 4,400 2,103.00 9,253,200
リブセンス 5,500 279.00 1,534,500
ジャパンマテリアル 25,100 1,466.00 36,796,600
ベクトル 11,300 1,483.00 16,757,900
ウチヤマホールディングス 4,800 442.00 2,121,600
チャーム・ケア・コーポレーション 2,300 1,679.00 3,861,700
ライクキッズネクスト 2,300 896.00 2,060,800
キャリアリンク 3,700 395.00 1,461,500
ＩＢＪ 6,300 891.00 5,613,300
アサンテ 3,700 2,248.00 8,317,600
Ｎ・フィールド 6,100 927.00 5,654,700
バリューＨＲ 2,000 2,287.00 4,574,000
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Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 2,300 5,330.00 12,259,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 3,900 1,196.00 4,664,400
ＥＲＩホールディングス 2,700 809.00 2,184,300
アビスト 1,500 3,265.00 4,897,500
シグマクシス 4,500 930.00 4,185,000
ウィルグループ 6,100 1,198.00 7,307,800
エスクロー・エージェント・ジャパン 13,200 262.00 3,458,400
日本ビューホテル 3,000 1,137.00 3,411,000
リクルートホールディングス 657,100 3,018.00 1,983,127,800
エラン 6,500 1,578.00 10,257,000
土木管理総合試験所 4,200 529.00 2,221,800
日本郵政 751,900 1,345.00 1,011,305,500
ベルシステム２４ホールディングス 15,400 1,501.00 23,115,400
鎌倉新書 6,800 1,890.00 12,852,000
一蔵 1,200 621.00 745,200
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 2,100 1,997.00 4,193,700
グローバルグループ 1,200 874.00 1,048,800
エボラブルアジア 2,700 2,666.00 7,198,200
アトラエ 1,800 3,045.00 5,481,000
ストライク 2,400 2,104.00 5,049,600
ソラスト 22,400 1,164.00 26,073,600
セラク 2,200 601.00 1,322,200
インソース 3,100 2,366.00 7,334,600
ベイカレント・コンサルティング 4,900 3,295.00 16,145,500
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 1,300 877.00 1,140,100
アイモバイル 2,300 879.00 2,021,700
キャリアインデックス 3,200 934.00 2,988,800
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 3,800 1,746.00 6,634,800
船場 1,600 952.00 1,523,200
グレイステクノロジー 2,500 2,285.00 5,712,500
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 5,500 2,091.00 11,500,500
フルテック 1,100 1,129.00 1,241,900
グリーンズ 2,700 1,440.00 3,888,000
ツナグ・ソリューションズ 1,000 624.00 624,000
日総工産 2,300 2,565.00 5,899,500
キュービーネットホールディングス 4,200 2,063.00 8,664,600
スプリックス 2,600 2,755.00 7,163,000
アドバンテッジリスクマネジメント 3,700 946.00 3,500,200
リログループ 50,200 3,000.00 150,600,000
東祥 5,700 3,525.00 20,092,500
エイチ・アイ・エス 16,400 4,275.00 70,110,000
ラックランド 1,900 1,939.00 3,684,100
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共立メンテナンス 14,000 5,290.00 74,060,000
イチネンホールディングス 9,700 1,331.00 12,910,700
建設技術研究所 6,500 1,503.00 9,769,500
スペース 6,100 1,352.00 8,247,200
長大 3,800 806.00 3,062,800
燦ホールディングス 2,000 2,508.00 5,016,000
スバル興業 700 5,910.00 4,137,000
東京テアトル 3,700 1,297.00 4,798,900
タナベ経営 1,900 1,233.00 2,342,700
ナガワ 2,600 5,650.00 14,690,000
よみうりランド 2,000 4,170.00 8,340,000
東京都競馬 6,000 3,585.00 21,510,000
カナモト 13,800 2,917.00 40,254,600
東京ドーム 34,400 1,000.00 34,400,000
西尾レントオール 9,300 3,420.00 31,806,000
トランス・コスモス 10,200 2,198.00 22,419,600
乃村工藝社 21,500 3,250.00 69,875,000
藤田観光 3,700 2,681.00 9,919,700
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 4,900 1,323.00 6,482,700
日本管財 9,900 1,917.00 18,978,300
トーカイ 8,900 2,885.00 25,676,500
白洋舎 1,100 2,890.00 3,179,000
セコム 97,300 9,587.00 932,815,100
セントラル警備保障 4,400 4,340.00 19,096,000
丹青社 17,400 1,280.00 22,272,000
メイテック 11,600 5,000.00 58,000,000
応用地質 10,100 1,163.00 11,746,300
船井総研ホールディングス 19,000 2,561.00 48,659,000
進学会ホールディングス 4,400 557.00 2,450,800
オオバ 7,500 619.00 4,642,500
いであ 2,000 985.00 1,970,000
学究社 3,100 1,344.00 4,166,400
ベネッセホールディングス 33,600 3,140.00 105,504,000
イオンディライト 11,300 4,145.00 46,838,500
ナック 6,000 1,048.00 6,288,000
ニチイ学館 13,100 1,249.00 16,361,900
ダイセキ 15,400 2,657.00 40,917,800
ステップ 3,500 1,423.00 4,980,500
合 計 110,269,600 221,273,746,740
(2)株式以外の有価証券
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該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
日本債券マザーファンド
貸借対照表
2019年 2月21日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 800,212,548
国債証券 251,745,625,550
地方債証券 16,611,393,129
特殊債券 21,137,535,283
社債券 12,822,811,000
派生商品評価勘定 249,676
未収入金 699,432,800
未収利息 821,976,147
前払費用 9,160,412
流動資産合計 304,648,396,545
資産合計 304,648,396,545
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,296
前受金 250,000
未払解約金 335,438,711
未払利息 1,916
その他未払費用 29
流動負債合計 335,691,952
負債合計 335,691,952
純資産の部
元本等
元本 220,886,925,182
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 83,425,779,411
元本等合計 304,312,704,593
純資産合計 304,312,704,593
負債純資産合計 304,648,396,545
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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2019年 2月21日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
３.収益及び費用の計上基準 派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 2月21日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 220,886,925,182口
２. 担保資産 先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
あります。
有価証券 101,737,000円
３. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.3777円
の額
(1万口当たり純資産額) (13,777円)
（注）担保資産の有価証券は、｢国債証券｣であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2019年 2月21日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2019年 2月21日現在
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動
による価格変動リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2019年 2月21日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
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（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2019年 2月21日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2018年 2月22日
期首
期首元本額 230,447,888,966円
期中追加設定元本額 17,442,985,619円
期中一部解約元本額 27,003,949,403円
期末元本額 220,886,925,182円
期末元本額の内訳
日本債券インデックスファンド 917,444,750円
ＤＣ日本債券インデックスファンド 2,788,015,959円
ＤＣ日本債券インデックスファンドＬ 36,569,441,586円
ＤＣバランスファンド３０ 7,710,520,319円
ＤＣバランスファンド５０ 5,035,728,525円
ＤＣバランスファンド７０ 1,223,207,931円
日本債券インデックスｅ 1,427,033,661円
インデックスコレクション（国内債券） 17,081,694,352円
インデックスコレクション（バランス株式３０） 22,034,835,596円
インデックスコレクション（バランス株式５０） 2,523,136,300円
インデックスコレクション（バランス株式７０） 934,888,144円
私募日本債券パッシブファンド（適格機関投資家専用） 45,381,580,461円
日本債券パッシブファンド私募Ａ（適格機関投資家専用） 2,776,002,628円
バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用） 404,303,514円
バランスＶＡ５０（適格機関投資家専用） 1,706,136,611円
ＶＡバランスファンド（株２５／１００）（適格機関投資家専用） 192,471,310円
ＶＡバランスファンド（株５０／１００）（適格機関投資家専用） 356,027,751円
ＶＡバランスファンド（株６０／１００）（適格機関投資家専用） 1,585,630,199円
バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 4,476,638,429円
バランスＶＡ３７．５（適格機関投資家専用） 1,164,838,469円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
区分 2019年 2月21日現在
バランスＶＡ５０Ｌ（適格機関投資家専用） 12,965,970,924円
バランスＶＡ７５（適格機関投資家専用） 147,313,444円
ＶＡバランスファンド（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 532,730,626円
ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用） 3,295,878,467円
ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用） 237,442,128円
バランスＶＡ４０（適格機関投資家専用） 398,026,805円
バランスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 3,489,199,399円
ＶＡバランスファンド２（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 421,229,279円
ＶＡバランス５０－５０（適格機関投資家専用） 948,386,104円
バランスＶＡ２０（適格機関投資家専用） 198,501,791円
ＶＡファンド２５（適格機関投資家専用） 3,111,490,766円
バランスファンドＶＡ２（適格機関投資家専用） 4,138,886,520円
バランスＶＡ２０Ｌ（適格機関投資家専用） 248,202,110円
バランスＶＡ２５Ｌ（適格機関投資家専用） 1,837,467,720円
バランスファンドＶＡ３（適格機関投資家専用） 31,131,283,191円
世界バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 558,660,707円
国内バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用） 189,705,037円
国内バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 43,307,721円
ＶＡバランス２０－８０（適格機関投資家専用） 699,124,180円
私募日本債券インデックスファンドＡＬ（適格機関投資家専用） 4,541,768円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2019年 2月21日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 1,434,112,550
地方債証券 21,302,574
特殊債券 37,597,805
社債券 27,102,000
合計 1,520,114,929
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本債券マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファン
ドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
債券関連
（2019年 2月21日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
買建 764,250,000 － 764,500,000 250,000
合計 764,250,000 － 764,500,000 250,000
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評
価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考
国債証券 第３８６回利付国債（２年） 1,520,000,000 1,524,742,400
第３８７回利付国債（２年） 1,190,000,000 1,193,950,800
第３８８回利付国債（２年） 1,530,000,000 1,535,538,600
第３８９回利付国債（２年） 380,000,000 381,425,000
第３９０回利付国債（２年） 1,310,000,000 1,315,240,000
第３９１回利付国債（２年） 1,540,000,000 1,546,437,200
第３９２回利付国債（２年） 310,000,000 311,348,500
第３９４回利付国債（２年） 1,200,000,000 1,205,796,000
第３９５回利付国債（２年） 1,440,000,000 1,447,286,400
第３９６回利付国債（２年） 670,000,000 673,557,700
第１２３回利付国債（５年） 2,320,000,000 2,327,470,400
第１２４回利付国債（５年） 2,630,000,000 2,640,283,300
第１２５回利付国債（５年） 2,200,000,000 2,210,076,000
第１２６回利付国債（５年） 2,870,000,000 2,885,211,000
第１２７回利付国債（５年） 3,650,000,000 3,671,608,000
第１２８回利付国債（５年） 2,330,000,000 2,345,471,200
第１２９回利付国債（５年） 1,980,000,000 1,994,592,600
第１３０回利付国債（５年） 1,880,000,000 1,895,209,200
第１３１回利付国債（５年） 1,910,000,000 1,926,808,000
第１３２回利付国債（５年） 1,325,000,000 1,337,614,000
第１３３回利付国債（５年） 1,670,000,000 1,687,418,100
第１３４回利付国債（５年） 2,320,000,000 2,345,914,400
第１３５回利付国債（５年） 2,340,000,000 2,367,354,600
第１３６回利付国債（５年） 1,620,000,000 1,640,120,400
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第１３７回利付国債（５年） 2,020,000,000 2,046,563,000
第１３８回利付国債（５年） 980,000,000 993,347,600
第１回利付国債（４０年） 230,000,000 343,532,600
第２回利付国債（４０年） 350,000,000 506,859,500
第３回利付国債（４０年） 410,000,000 598,247,400
第４回利付国債（４０年） 595,000,000 874,566,700
第５回利付国債（４０年） 415,000,000 589,146,450
第６回利付国債（４０年） 610,000,000 852,407,900
第７回利付国債（４０年） 570,000,000 764,962,800
第８回利付国債（４０年） 920,000,000 1,150,184,000
第９回利付国債（４０年） 830,000,000 765,724,800
第１０回利付国債（４０年） 890,000,000 968,239,900
第１１回利付国債（４０年） 510,000,000 536,341,500
第３０６回利付国債（１０年） 1,370,000,000 1,393,454,400
第３０７回利付国債（１０年） 880,000,000 894,115,200
第３０８回利付国債（１０年） 970,000,000 989,167,200
第３０９回利付国債（１０年） 960,000,000 976,425,600
第３１０回利付国債（１０年） 1,400,000,000 1,426,320,000
第３１１回利付国債（１０年） 670,000,000 680,478,800
第３１２回利付国債（１０年） 2,037,000,000 2,088,841,650
第３１３回利付国債（１０年） 910,000,000 938,091,700
第３１４回利付国債（１０年） 250,000,000 256,677,500
第３１５回利付国債（１０年） 1,020,000,000 1,052,956,200
第３１６回利付国債（１０年） 360,000,000 370,792,800
第３１７回利付国債（１０年） 280,000,000 289,310,000
第３１８回利付国債（１０年） 1,050,000,000 1,082,193,000
第３１９回利付国債（１０年） 560,000,000 580,428,800
第３２０回利付国債（１０年） 1,270,000,000 1,312,722,800
第３２１回利付国債（１０年） 1,540,000,000 1,596,364,000
第３２２回利付国債（１０年） 860,000,000 888,818,600
第３２３回利付国債（１０年） 690,000,000 715,033,200
第３２４回利付国債（１０年） 1,000,000,000 1,032,930,000
第３２５回利付国債（１０年） 2,205,000,000 2,283,167,250
第３２６回利付国債（１０年） 560,000,000 579,084,800
第３２７回利付国債（１０年） 1,010,000,000 1,048,319,400
第３２８回利付国債（１０年） 1,530,000,000 1,578,944,700
第３２９回利付国債（１０年） 2,035,000,000 2,121,894,500
第３３０回利付国債（１０年） 1,820,000,000 1,902,282,200
第３３１回利付国債（１０年） 970,000,000 1,004,900,600
第３３２回利付国債（１０年） 2,530,000,000 2,626,038,800
第３３３回利付国債（１０年） 2,660,000,000 2,766,187,200
第３３４回利付国債（１０年） 2,660,000,000 2,771,507,200
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第３３５回利付国債（１０年） 2,465,000,000 2,559,384,850
第３３６回利付国債（１０年） 270,000,000 280,805,400
第３３７回利付国債（１０年） 2,350,000,000 2,416,387,500
第３３８回利付国債（１０年） 2,680,000,000 2,774,550,400
第３３９回利付国債（１０年） 2,795,000,000 2,897,744,200
第３４０回利付国債（１０年） 2,570,000,000 2,668,276,800
第３４１回利付国債（１０年） 1,650,000,000 1,704,120,000
第３４２回利付国債（１０年） 1,590,000,000 1,621,291,200
第３４３回利付国債（１０年） 2,255,000,000 2,300,145,100
第３４４回利付国債（１０年） 1,770,000,000 1,805,966,400
第３４５回利付国債（１０年） 2,100,000,000 2,142,399,000
第３４６回利付国債（１０年） 2,255,000,000 2,300,100,000
第３４７回利付国債（１０年） 2,515,000,000 2,564,746,700
第３４８回利付国債（１０年） 2,600,000,000 2,649,556,000
第３４９回利付国債（１０年） 2,605,000,000 2,652,541,250
第３５０回利付国債（１０年） 2,420,000,000 2,462,035,400 代用有価証券
100,000,000円
第３５１回利付国債（１０年） 2,130,000,000 2,164,995,900
第３５２回利付国債（１０年） 2,310,000,000 2,345,574,000
第３５３回利付国債（１０年） 830,000,000 841,869,000
第１回利付国債（３０年） 50,000,000 64,737,000
第２回利付国債（３０年） 100,000,000 126,248,000
第３回利付国債（３０年） 140,000,000 175,791,000
第４回利付国債（３０年） 190,000,000 253,509,400
第５回利付国債（３０年） 180,000,000 226,798,200
第６回利付国債（３０年） 270,000,000 348,791,400
第７回利付国債（３０年） 190,000,000 244,452,100
第９回利付国債（３０年） 180,000,000 211,044,600
第１０回利付国債（３０年） 170,000,000 192,387,300
第１１回利付国債（３０年） 280,000,000 340,855,200
第１２回利付国債（３０年） 370,000,000 472,571,400
第１３回利付国債（３０年） 350,000,000 442,935,500
第１４回利付国債（３０年） 350,000,000 464,348,500
第１５回利付国債（３０年） 500,000,000 672,475,000
第１６回利付国債（３０年） 250,000,000 337,105,000
第１７回利付国債（３０年） 420,000,000 561,300,600
第１８回利付国債（３０年） 340,000,000 450,122,600
第１９回利付国債（３０年） 300,000,000 398,010,000
第２０回利付国債（３０年） 290,000,000 394,791,500
第２１回利付国債（３０年） 360,000,000 479,538,000
第２２回利付国債（３０年） 380,000,000 519,558,800
第２３回利付国債（３０年） 370,000,000 506,966,600
第２４回利付国債（３０年） 335,000,000 460,346,950
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第２５回利付国債（３０年） 335,000,000 449,503,000
第２６回利付国債（３０年） 610,000,000 831,009,100
第２７回利付国債（３０年） 490,000,000 679,071,400
第２８回利付国債（３０年） 900,000,000 1,252,647,000
第２９回利付国債（３０年） 620,000,000 854,409,600
第３０回利付国債（３０年） 945,000,000 1,289,367,450
第３１回利付国債（３０年） 600,000,000 809,934,000
第３２回利付国債（３０年） 695,000,000 955,326,150
第３３回利付国債（３０年） 1,080,000,000 1,424,617,200
第３４回利付国債（３０年） 920,000,000 1,255,846,000
第３５回利付国債（３０年） 1,050,000,000 1,393,518,000
第３６回利付国債（３０年） 1,000,000,000 1,332,320,000
第３７回利付国債（３０年） 1,255,000,000 1,649,885,750
第３８回利付国債（３０年） 865,000,000 1,121,048,650
第３９回利付国債（３０年） 700,000,000 924,546,000
第４０回利付国債（３０年） 335,000,000 435,553,600
第４１回利付国債（３０年） 635,000,000 812,241,200
第４２回利付国債（３０年） 600,000,000 768,966,000
第４３回利付国債（３０年） 625,000,000 801,687,500
第４４回利付国債（３０年） 730,000,000 938,210,600
第４５回利付国債（３０年） 600,000,000 743,172,000
第４６回利付国債（３０年） 810,000,000 1,004,934,600
第４７回利付国債（３０年） 795,000,000 1,006,613,100
第４８回利付国債（３０年） 760,000,000 925,877,600
第４９回利付国債（３０年） 840,000,000 1,023,649,200
第５０回利付国債（３０年） 830,000,000 886,199,300
第５１回利付国債（３０年） 895,000,000 841,845,950
第５２回利付国債（３０年） 950,000,000 940,870,500
第５３回利付国債（３０年） 450,000,000 457,083,000
第５４回利付国債（３０年） 635,000,000 677,722,800
第５５回利付国債（３０年） 840,000,000 895,851,600
第５６回利付国債（３０年） 500,000,000 532,840,000
第５７回利付国債（３０年） 750,000,000 798,637,500
第５８回利付国債（３０年） 1,060,000,000 1,127,829,400
第５９回利付国債（３０年） 730,000,000 756,688,800
第６０回利付国債（３０年） 910,000,000 992,273,100
第６１回利付国債（３０年） 70,000,000 72,411,500
第４４回利付国債（２０年） 370,000,000 380,704,100
第４５回利付国債（２０年） 270,000,000 277,519,500
第４６回利付国債（２０年） 290,000,000 299,230,700
第４７回利付国債（２０年） 470,000,000 487,775,400
第４８回利付国債（２０年） 230,000,000 241,343,600
第４９回利付国債（２０年） 280,000,000 293,336,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第５０回利付国債（２０年） 590,000,000 615,641,400
第５１回利付国債（２０年） 240,000,000 252,249,600
第５２回利付国債（２０年） 430,000,000 455,451,700
第５３回利付国債（２０年） 350,000,000 372,708,000
第５４回利付国債（２０年） 280,000,000 298,961,600
第５５回利付国債（２０年） 490,000,000 523,099,500
第５６回利付国債（２０年） 410,000,000 439,954,600
第５７回利付国債（２０年） 360,000,000 385,095,600
第５８回利付国債（２０年） 250,000,000 268,760,000
第５９回利付国債（２０年） 440,000,000 471,856,000
第６０回利付国債（２０年） 570,000,000 604,678,800
第６１回利付国債（２０年） 390,000,000 408,872,100
第６２回利付国債（２０年） 250,000,000 260,675,000
第６３回利付国債（２０年） 570,000,000 619,173,900
第６４回利付国債（２０年） 410,000,000 449,237,000
第６５回利付国債（２０年） 370,000,000 407,355,200
第６６回利付国債（２０年） 330,000,000 361,709,700
第６７回利付国債（２０年） 310,000,000 342,912,700
第６８回利付国債（２０年） 230,000,000 257,949,600
第６９回利付国債（２０年） 530,000,000 591,692,000
第７０回利付国債（２０年） 490,000,000 557,796,400
第７１回利付国債（２０年） 400,000,000 451,044,000
第７２回利付国債（２０年） 710,000,000 800,936,800
第７３回利付国債（２０年） 540,000,000 609,114,600
第７４回利付国債（２０年） 310,000,000 351,499,700
第７５回利付国債（２０年） 360,000,000 410,130,000
第７６回利付国債（２０年） 340,000,000 383,173,200
第７７回利付国債（２０年） 290,000,000 328,601,900
第７８回利付国債（２０年） 20,000,000 22,646,200
第７９回利付国債（２０年） 100,000,000 113,870,000
第８０回利付国債（２０年） 250,000,000 286,272,500
第８１回利付国債（２０年） 180,000,000 205,972,200
第８２回利付国債（２０年） 485,000,000 558,205,900
第８３回利付国債（２０年） 70,000,000 80,943,100
第８４回利付国債（２０年） 190,000,000 218,391,700
第８５回利付国債（２０年） 360,000,000 418,338,000
第８６回利付国債（２０年） 240,000,000 282,326,400
第８７回利付国債（２０年） 170,000,000 198,764,000
第８８回利付国債（２０年） 340,000,000 401,975,200
第８９回利付国債（２０年） 320,000,000 375,958,400
第９０回利付国債（２０年） 420,000,000 495,814,200
第９１回利付国債（２０年） 310,000,000 368,335,800
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第９２回利付国債（２０年） 790,000,000 930,359,300
第９３回利付国債（２０年） 260,000,000 305,294,600
第９４回利付国債（２０年） 445,000,000 526,154,650
第９５回利付国債（２０年） 400,000,000 481,584,000
第９６回利付国債（２０年） 200,000,000 237,428,000
第９７回利付国債（２０年） 210,000,000 252,102,900
第９８回利付国債（２０年） 370,000,000 440,977,100
第９９回利付国債（２０年） 460,000,000 550,100,200
第１００回利付国債（２０年） 760,000,000 918,748,800
第１０１回利付国債（２０年） 360,000,000 441,781,200
第１０２回利付国債（２０年） 370,000,000 455,762,300
第１０３回利付国債（２０年） 335,000,000 409,507,350
第１０４回利付国債（２０年） 260,000,000 312,946,400
第１０５回利付国債（２０年） 500,000,000 604,010,000
第１０６回利付国債（２０年） 270,000,000 328,765,500
第１０７回利付国債（２０年） 270,000,000 327,150,900
第１０８回利付国債（２０年） 725,000,000 864,149,250
第１０９回利付国債（２０年） 290,000,000 346,712,400
第１１０回利付国債（２０年） 515,000,000 626,126,700
第１１１回利付国債（２０年） 450,000,000 553,626,000
第１１２回利付国債（２０年） 550,000,000 670,961,500
第１１３回利付国債（２０年） 1,055,000,000 1,290,655,350
第１１４回利付国債（２０年） 610,000,000 748,659,100
第１１５回利付国債（２０年） 270,000,000 334,297,800
第１１６回利付国債（２０年） 260,000,000 322,969,400
第１１７回利付国債（２０年） 580,000,000 714,055,400
第１１８回利付国債（２０年） 640,000,000 783,161,600
第１１９回利付国債（２０年） 320,000,000 384,348,800
第１２０回利付国債（２０年） 380,000,000 447,830,000
第１２１回利付国債（２０年） 750,000,000 911,250,000
第１２２回利付国債（２０年） 400,000,000 481,392,000
第１２３回利付国債（２０年） 730,000,000 906,448,300
第１２４回利付国債（２０年） 320,000,000 393,580,800
第１２５回利付国債（２０年） 260,000,000 326,877,200
第１２６回利付国債（２０年） 320,000,000 394,633,600
第１２７回利付国債（２０年） 400,000,000 488,496,000
第１２８回利付国債（２０年） 560,000,000 685,624,800
第１２９回利付国債（２０年） 290,000,000 351,511,900
第１３０回利付国債（２０年） 780,000,000 947,029,200
第１３１回利付国債（２０年） 360,000,000 432,608,400
第１３２回利付国債（２０年） 600,000,000 722,472,000
第１３３回利付国債（２０年） 690,000,000 839,585,100
第１３４回利付国債（２０年） 260,000,000 317,028,400
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第１３５回利付国債（２０年） 495,000,000 597,187,800
第１３６回利付国債（２０年） 450,000,000 537,088,500
第１３７回利付国債（２０年） 460,000,000 556,038,800
第１３８回利付国債（２０年） 450,000,000 532,129,500
第１３９回利付国債（２０年） 330,000,000 394,561,200
第１４０回利付国債（２０年） 1,155,000,000 1,398,762,750
第１４１回利付国債（２０年） 730,000,000 885,643,300
第１４２回利付国債（２０年） 450,000,000 552,055,500
第１４３回利付国債（２０年） 1,110,000,000 1,333,631,700
第１４４回利付国債（２０年） 340,000,000 403,807,800
第１４５回利付国債（２０年） 1,090,000,000 1,326,900,600
第１４６回利付国債（２０年） 1,150,000,000 1,402,241,000
第１４７回利付国債（２０年） 1,140,000,000 1,375,729,200
第１４８回利付国債（２０年） 1,090,000,000 1,300,162,900
第１４９回利付国債（２０年） 1,120,000,000 1,337,459,200
第１５０回利付国債（２０年） 1,420,000,000 1,674,847,400
第１５１回利付国債（２０年） 1,100,000,000 1,264,846,000
第１５２回利付国債（２０年） 1,180,000,000 1,357,389,400
第１５３回利付国債（２０年） 1,180,000,000 1,376,470,000
第１５４回利付国債（２０年） 1,420,000,000 1,634,704,000
第１５５回利付国債（２０年） 1,360,000,000 1,520,996,800
第１５６回利付国債（２０年） 1,130,000,000 1,150,215,700
第１５７回利付国債（２０年） 1,330,000,000 1,307,017,600
第１５８回利付国債（２０年） 1,060,000,000 1,094,471,200
第１５９回利付国債（２０年） 1,340,000,000 1,404,440,600
第１６０回利付国債（２０年） 1,160,000,000 1,235,295,600
第１６１回利付国債（２０年） 985,000,000 1,030,053,900
第１６２回利付国債（２０年） 1,250,000,000 1,305,637,500
第１６３回利付国債（２０年） 955,000,000 996,284,650
第１６４回利付国債（２０年） 860,000,000 879,909,000
第１６５回利付国債（２０年） 770,000,000 786,632,000
第１６６回利付国債（２０年） 1,600,000,000 1,693,280,000
第１６７回利付国債（２０年） 190,000,000 193,488,400
国債証券合計 229,542,000,000 251,745,625,550
地方債証券 第１回東京都公募公債（東京グリーンボンド 100,000,000 107,474,000
（３０年））
第３回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 111,348,000
第７回東京都公募公債（３０年） 200,000,000 271,880,000
第１１回東京都公募公債（２０年） 200,000,000 235,456,000
第１７回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 119,362,000
第１８回東京都公募公債（２０年） 200,000,000 242,036,000
第２０回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 120,447,000
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第２１回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 121,859,000
第６９６回東京都公募公債 100,000,000 102,715,000
第７０３回東京都公募公債 100,000,000 102,741,000
第７１４回東京都公募公債 100,000,000 102,753,000
第７２２回東京都公募公債 200,000,000 206,742,000
第７４０回東京都公募公債 100,000,000 102,578,000
第７５１回東京都公募公債 100,000,000 102,385,000
平成２２年度第８回北海道公募公債 100,000,000 101,575,000
平成２３年度第４回北海道公募公債 100,000,000 102,776,000
平成２７年度第１５回北海道公募公債 300,000,000 303,987,000
第１６回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 122,010,000
第２１回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 119,147,000
第１８４回神奈川県公募公債 100,000,000 102,320,000
第１９０回神奈川県公募公債 100,000,000 102,858,000
第１９６回神奈川県公募公債 100,000,000 102,678,000
第３５６回大阪府公募公債（１０年） 130,000,000 133,807,700
第３６３回大阪府公募公債（１０年） 114,000,000 116,966,280
第３７１回大阪府公募公債（１０年） 200,000,000 204,586,000
第３７６回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 103,626,000
第４０３回大阪府公募公債（１０年） 300,000,000 308,847,000
第４１７回大阪府公募公債（１０年） 108,000,000 109,838,160
平成２７年度第４回京都府公募公債 100,000,000 103,366,000
平成２７年度第１３回京都府公募公債 105,860,000 106,531,152
第４回兵庫県公募公債（１５年） 100,000,000 110,647,000
平成２２年度第１９回兵庫県公募公債 100,000,000 102,360,000
平成２５年度第１４回兵庫県公募公債 100,000,000 103,437,000
平成２６年度第２回兵庫県公募公債 100,000,000 103,139,000
平成２８年度第３０回兵庫県公募公債 100,000,000 101,448,000
第１２回静岡県公募公債（３０年） 100,000,000 103,948,000
平成２３年度第１回静岡県公募公債 100,000,000 102,950,000
平成２３年度第５回静岡県公募公債 100,000,000 102,672,000
平成２４年度第１０回静岡県公募公債 100,000,000 102,682,000
平成２５年度第１回静岡県公募公債 100,000,000 102,329,000
平成２７年度第６回静岡県公募公債 100,000,000 102,994,000
平成２２年度第１４回愛知県公募公債（２０ 100,000,000 121,839,000
年）
平成２３年度第４回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 102,728,000
年）
平成２３年度第８回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 102,677,000
年）
平成２４年度第２回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 103,055,000
年）
平成２５年度第１６回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 103,071,000
年）
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
平成２７年度第１７回愛知県公募公債（１０ 200,000,000 204,982,000
年）
平成２９年度第６回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 101,600,000
年）
平成２９年度第１６回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 101,831,000
年）
平成２０年度第１回広島県公募公債（２０ 100,000,000 121,310,000
年）
平成２３年度第１回広島県公募公債 272,000,000 279,191,680
平成２４年度第２回広島県公募公債 100,000,000 102,804,000
平成２７年度第２回広島県公募公債 162,000,000 168,044,220
平成２９年度第７回広島県公募公債 131,440,000 133,101,401
第９回埼玉県公募公債（３０年） 100,000,000 103,752,000
平成２３年度第９回埼玉県公募公債 100,000,000 102,842,000
平成２４年度第２回埼玉県公募公債 100,000,000 102,878,000
平成２４年度第６回埼玉県公募公債 100,000,000 102,869,000
平成２７年度第８回埼玉県公募公債 200,000,000 205,400,000
平成２９年度第５回埼玉県公募公債 100,000,000 101,599,000
平成１９年度第１回福岡県公募公債（３０ 100,000,000 137,418,000
年）
平成２０年度第１回福岡県公募公債（３０ 200,000,000 263,206,000
年）
平成２２年度第２回福岡県公募公債（１５ 100,000,000 112,074,000
年）
平成２３年度第１回福岡県公募公債（１５ 100,000,000 111,403,000
年）
第６回千葉県公募公債（２０年） 100,000,000 121,481,000
第８回千葉県公募公債（２０年） 100,000,000 122,137,000
平成２６年度第９回千葉県公募公債 100,000,000 102,705,000
平成２８年度第１回千葉県公募公債 100,000,000 100,434,000
平成２９年度第５回千葉県公募公債 120,000,000 121,688,400
平成２７年度第３回新潟県公募公債 200,000,000 201,414,000
平成２４年度第１回岐阜県公募公債（１０ 139,630,000 143,647,155
年）
第９５回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,535,000
第９６回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,650,000
第９８回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,615,000
第９９回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,691,000
第１００回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,875,000
第１０１回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,581,000
第１０２回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,615,000
第１０３回共同発行市場公募地方債 177,400,000 182,047,880
第１０５回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,978,000
第１１０回共同発行市場公募地方債 300,000,000 308,490,000
第１１１回共同発行市場公募地方債 200,000,000 205,802,000
第１１６回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,929,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第１１７回共同発行市場公募地方債 500,000,000 513,400,000
第１１８回共同発行市場公募地方債 200,000,000 206,432,000
第１２０回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,694,000
第１２５回共同発行市場公募地方債 200,000,000 207,204,000
第１３３回共同発行市場公募地方債 100,000,000 103,456,000
第１４０回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,789,000
第１４５回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,379,000
第１５３回共同発行市場公募地方債 300,000,000 309,201,000
第１６１回共同発行市場公募地方債 300,000,000 300,897,000
第１６７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,677,000
第１７５回共同発行市場公募地方債 150,000,000 152,211,000
第１８１回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,002,000
平成２４年度第２回熊本県公募公債（１０ 100,000,000 102,865,000
年）
平成２３年度第１回静岡市公募公債 100,000,000 102,827,000
第７回大阪市公募公債（３０年） 100,000,000 107,774,000
第１回名古屋市公募公債（２０年） 100,000,000 109,500,000
第１３回名古屋市公募公債（３０年） 100,000,000 106,717,000
第４８２回名古屋市公募公債（１０年） 100,000,000 102,519,000
第４８８回名古屋市公募公債（１０年） 100,000,000 103,220,000
第４９５回名古屋市公募公債（１０年） 100,000,000 100,635,000
第２回京都市公募公債（２０年） 100,000,000 113,790,000
平成２７年度第５回京都市公募公債 200,000,000 202,590,000
平成２０年度第１回神戸市公募公債（２０ 100,000,000 121,187,000
年）
第５回横浜市公募公債（２０年） 100,000,000 113,583,000
平成２３年度第１回横浜市公募公債 100,000,000 102,632,000
平成２５年度第６回横浜市公募公債 100,000,000 103,370,000
第２５回横浜市公募公債（２０年） 100,000,000 118,831,000
第２６回横浜市公募公債（２０年） 100,000,000 119,981,000
平成２３年度第４回札幌市公募公債（１０ 100,000,000 102,320,000
年）
平成２４年度第７回札幌市公募公債（１０ 100,000,000 102,610,000
年）
第８８回川崎市公募公債 100,000,000 103,026,000
平成２９年度第１２回福岡市公募公債 130,000,000 131,586,000
平成３０年度第９回福岡市公募公債（１０ 100,000,000 101,813,000
年）
平成２３年度第５回広島市公募公債 151,900,000 156,425,101
平成２７年度第２回広島市公募公債 100,000,000 103,033,000
平成２３年度第１回千葉市公募公債 100,000,000 102,917,000
平成２７年度第１回三重県公募公債 100,000,000 103,033,000
平成２４年度第１回福井県公募公債 100,000,000 102,865,000
平成２４年度第１回山梨県公募公債（１０ 100,000,000 102,870,000
年）
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平成２７年度第１回山梨県公募公債（１０ 100,000,000 103,172,000
年）
平成２３年度第２回岡山県公募公債（１０ 100,000,000 103,068,000
年）
地方債証券合計 15,692,230,000 16,611,393,129
特殊債券 第２回政府保証新関西国際空港債券 200,000,000 208,070,000
第１５回政府保証日本政策投資銀行債券 210,000,000 222,180,000
第６９回株式会社日本政策投資銀行無担保社 300,000,000 300,552,000
債
第７５回株式会社日本政策投資銀行無担保社 100,000,000 101,181,000
債
第１回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 154,567,000
第８回日本高速道路保有・債務返済機構債券 150,000,000 175,489,500
第１７回日本高速道路保有・債務返済機構債 500,000,000 586,975,000
券
第２０回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 117,944,000
券
第２１回道路債券 100,000,000 133,643,000
第２２回日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 297,516,000
券
第２７回道路債券 100,000,000 112,108,000
第２７回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 119,337,000
券
第２８回道路債券 300,000,000 406,563,000
第３３回道路債券 100,000,000 137,426,000
第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 121,320,000
券
第３８回道路債券 100,000,000 112,387,000
第３９回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 121,244,000
券
第４３回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 120,133,000
済機構債券
第４９回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 122,585,000
券
第８６回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 119,815,000
済機構債券
第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返 200,000,000 242,072,000
済機構債券
第９９回政府保証日本高速道路保有・債務返 200,000,000 245,052,000
済機構債券
第１０１回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 134,484,000
返済機構債券
第１０４回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 102,703,000
債券
第１０９回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 132,684,000
返済機構債券
第１１１回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 120,847,000
返済機構債券
第１２３回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 131,173,000
返済機構債券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第１３３回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,943,000
返済機構債券
第１３９回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,792,000
返済機構債券
第１４７回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,809,000
返済機構債券
第１４９回政府保証日本高速道路保有・債務 125,000,000 128,626,250
返済機構債券
第１５７回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,856,000
返済機構債券
第１６１回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 103,255,000
返済機構債券
第１６３回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 103,098,000
返済機構債券
第１６８回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 103,039,000
返済機構債券
第１７５回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 206,180,000
返済機構債券
第１７８回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 119,122,000
返済機構債券
第１８２回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 206,942,000
返済機構債券
第１８３回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 119,884,000
返済機構債券
第１８６回政府保証日本高速道路保有・債務 209,000,000 215,069,360
返済機構債券
第１８９回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 204,908,000
返済機構債券
第１９０回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,781,000
返済機構債券
第１９５回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 104,251,000
返済機構債券
第２００回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 103,901,000
返済機構債券
第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,540,000
返済機構債券
第２７１回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 200,926,000
返済機構債券
第２７３回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,468,000
返済機構債券
第３００回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 303,822,000
返済機構債券
第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務 243,000,000 247,607,280
返済機構債券
第３６３回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,825,000
返済機構債券
第２回政府保証公営企業債券（１５年） 100,000,000 104,611,000
第２回地方公営企業等金融機構債券（２０ 100,000,000 121,456,000
年）
第４回地方公共団体金融機構債券（２０年） 100,000,000 120,639,000
第５回公営企業債券（２０年） 100,000,000 109,409,000
第５回地方公共団体金融機構債券（２０年） 200,000,000 243,740,000
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第７回地方公共団体金融機構債券（２０年） 100,000,000 122,082,000
第９回公営企業債券（２０年） 100,000,000 112,801,000
第１１回公営企業債券（２０年） 100,000,000 112,599,000
第１２回地方公共団体金融機構債券（２０ 100,000,000 121,614,000
年）
第１５回公営企業債券（２０年） 100,000,000 113,866,000
第１５回地方公共団体金融機構債券（２０ 300,000,000 364,389,000
年）
第１７回公営企業債券（２０年） 200,000,000 233,452,000
第１７回地方公共団体金融機構債券（２０ 100,000,000 119,703,000
年）
第２０回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,389,000
第２２回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,763,000
第２３回地方公共団体金融機構債券（２０ 300,000,000 353,925,000
年）
第２４回公営企業債券（２０年） 100,000,000 119,955,000
第２６回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,748,000
第２７回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,589,000
第３４回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 205,786,000
第３７回政府保証地方公共団体金融機構債券 217,000,000 223,776,910
第４３回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,574,000
第４６回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,904,000
第４９回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 104,007,000
第５０回政府保証地方公共団体金融機構債券 101,000,000 105,248,060
第５６回政府保証地方公共団体金融機構債券 193,000,000 200,519,280
第７９回政府保証地方公共団体金融機構債券 421,000,000 433,183,740
第８２回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 200,920,000
第９１回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,018,000
第１０５回政府保証地方公共団体金融機構債 200,000,000 203,868,000
券
第１０７回政府保証地方公共団体金融機構債 100,000,000 101,097,000
券
第１１０回政府保証地方公共団体金融機構債 150,000,000 151,690,500
券
第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債 100,000,000 101,836,000
券
第１１３回政府保証地方公共団体金融機構債 100,000,000 101,867,000
券
第１９回国際協力銀行債券 100,000,000 101,767,000
第４３回都市再生債券 100,000,000 102,005,000
第３８回関西国際空港株式会社社債 100,000,000 102,969,000
第１８回政府保証中部国際空港債券 100,000,000 102,913,000
第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 13,142,000 13,491,971
第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 76,495,000 80,015,299
第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 31,086,000 32,695,943
券
15,966,000 16,948,068
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第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債
券
第３回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 39,948,000 41,285,059
第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 13,834,000 14,279,178
第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 14,254,000 14,963,849
第６回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 119,617,000
第７回貸付債権担保住宅金融公庫債券 9,631,000 9,650,069
第７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 57,216,000 60,045,903
第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 15,070,000 15,865,394
第８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 34,016,000 35,692,648
第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 14,944,000 15,677,600
第１０回貸付債権担保住宅金融公庫債券 22,438,000 22,706,582
第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 15,484,000 16,301,090
第１１回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,141,000 12,253,061
第１２回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,974,000 12,218,030
第１２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構 19,089,000 20,353,073
債券
第１７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構 59,337,000 61,213,235
債券
第１８回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,085,000 12,365,855
第１８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構 19,975,000 20,542,689
債券
第２０回貸付債権担保住宅金融公庫債券 27,032,000 28,117,334
第２３回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 123,420,000
第２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 23,640,000 25,586,281
第２５回貸付債権担保住宅金融公庫債券 13,514,000 13,911,581
第２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 25,994,000 28,274,453
第２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 49,372,000 53,207,216
第２８回貸付債権担保住宅金融公庫債券 15,435,000 16,015,819
第２９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 43,551,000 44,968,585
第３１回貸付債権担保住宅金融公庫債券 15,382,000 15,911,140
第３２回貸付債権担保住宅金融公庫債券 49,761,000 51,596,185
第３４回貸付債権担保住宅金融公庫債券 18,136,000 18,958,104
第３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 34,184,000 36,705,753
第３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 34,275,000 36,590,619
第３６回貸付債権担保住宅金融公庫債券 15,490,000 16,098,911
第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 34,662,000 36,873,435
第３７回貸付債権担保住宅金融公庫債券 16,132,000 16,831,322
第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 46,149,000 47,923,429
第３９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 73,558,000 77,580,887
第４０回貸付債権担保住宅金融公庫債券 35,052,000 36,885,219
第４１回貸付債権担保住宅金融公庫債券 16,871,000 17,741,374
第４２回貸付債権担保住宅金融公庫債券 15,232,000 16,013,401
第４２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 46,521,000 49,206,192
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 45,040,000 47,951,836
第４３回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 122,737,000
第４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 133,053,000 142,628,824
第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 149,960,000 160,115,291
第４７回貸付債権担保住宅金融公庫債券 15,541,000 16,382,389
第４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 34,513,000 36,732,185
第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 35,114,000 37,266,137
第５１回貸付債権担保住宅金融公庫債券 45,024,000 47,282,403
第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 37,966,000 40,360,135
第５３回貸付債権担保住宅金融公庫債券 15,971,000 16,789,194
第５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 42,754,000 45,294,015
第５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 45,428,000 48,166,854
第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 49,364,000 52,305,600
第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 47,043,000 49,875,459
第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 54,412,000 56,904,069
第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 55,445,000 58,537,722
第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 49,406,000 51,973,629
第７１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 47,525,000 49,586,159
第７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 49,358,000 51,539,623
第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 55,062,000 58,172,452
第８５回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 119,290,000
第８７回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 111,081,000
第８８回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 119,619,000
第１０２回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 110,958,000
第１０４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 82,192,000 85,350,638
券
第１０９回貸付債権担保住宅金融支援機構債 176,130,000 177,253,709
券
第１１１回貸付債権担保住宅金融支援機構債 89,747,000 89,475,066
券
第１１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 90,459,000 91,247,802
券
第１１４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 90,726,000 91,307,553
券
第１１５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 90,800,000 91,791,536
券
第１１６回貸付債権担保住宅金融支援機構債 91,297,000 92,723,059
券
第１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債 91,923,000 93,050,895
券
第１１８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 92,211,000 93,606,152
券
第１２１回貸付債権担保住宅金融支援機構債 93,377,000 94,520,868
券
第１２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債 95,021,000 96,175,505
券
95,467,000 96,406,395
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債
券
第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 95,431,000 96,517,959
券
第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 97,337,000 98,504,070
券
第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 98,250,000 99,165,690
券
第１３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債 98,619,000 99,912,881
券
第１３９回貸付債権担保住宅金融支援機構債 99,514,000 100,963,918
券
第１４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債 99,870,000 100,718,895
券
い第７８６号商工債 100,000,000 100,326,000
い第７８７号商工債 100,000,000 100,339,000
い第７７９号農林債 100,000,000 100,288,000
第３０８回信金中金債（５年） 100,000,000 100,335,000
第３２２回信金中金債（５年） 100,000,000 99,962,000
第３２７回信金中金債（５年） 200,000,000 200,090,000
第３２８回信金中金債（５年） 100,000,000 99,984,000
第３３１回信金中金債（５年） 100,000,000 100,050,000
第３３９回信金中金債（５年） 100,000,000 100,180,000
第３４２回信金中金債（５年） 100,000,000 100,169,000
第２１８号商工債（３年） 400,000,000 400,248,000
第２２１号商工債（３年） 200,000,000 200,094,000
第４５回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 103,013,000
第１８回西日本高速道路株式会社社債 200,000,000 206,686,000
第２９回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 101,701,000
第３２回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,913,000
第３４回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 101,942,000
特殊債券合計 19,453,418,000 21,137,535,283
社債券 第２０回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ 100,000,000 99,884,000
Ｍ）円貨社債
第２４回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ 100,000,000 100,193,000
Ｍ）円貨社債
第１回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 200,000,000 199,266,000
円貨社債
第１１回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 100,460,000
エー円貨社債
第１５回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 99,971,000
エー円貨社債
第１７回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 99,495,000
エー円貨社債
第９回クレディ・アグリコル・エス・エー円 100,000,000 99,844,000
貨社債
第１２回クレディ・アグリコル・エス・エー 200,000,000 199,400,000
円貨社債
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第１回ＨＳＢＣ・ホールディングス・ピーエ 100,000,000 100,375,000
ルシー円貨社債
第１回バンコ・サンタンデール・エセ・アー 100,000,000 98,894,000
非上位円貨社債
第１１回ウエストパック・バンキング・コー 100,000,000 100,230,000
ポレーション円貨社債
第１２回ウエストパック・バンキング・コー 200,000,000 200,364,000
ポレーション円貨社債
第３回ロイヤルバンク・オブ・カナダ円貨社 100,000,000 100,212,000
債
第２０回株式会社大林組無担保社債 100,000,000 103,624,000
第２４回清水建設株式会社無担保社債 100,000,000 100,632,000
第９回アサヒグループホールディングス株式 100,000,000 100,063,000
会社無担保社債
第２回株式会社伊藤園無担保社債 100,000,000 100,753,000
第２１回株式会社ニチレイ無担保社債 100,000,000 100,908,000
第２４回株式会社ニチレイ無担保社債 100,000,000 100,430,000
第１０回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 100,412,000
社無担保社債
第１８回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 99,665,000
社無担保社債
第９回株式会社セブン＆アイ・ホールディン 100,000,000 102,500,000
グス無担保社債
第４３回住友化学株式会社無担保社債 100,000,000 101,771,000
第４５回三井化学株式会社無担保社債 100,000,000 100,490,000
第１回株式会社ツムラ無担保社債 100,000,000 100,372,000
第５回富士フイルムホールディングス株式会 100,000,000 99,981,000
社無担保社債
第１回ＪＸＴＧホールディングス株式会社無 100,000,000 100,065,000
担保社債
第９回住友理工株式会社無担保社債 100,000,000 101,032,000
第１４回旭硝子株式会社無担保社債 100,000,000 104,009,000
第６７回新日本製鐵株式会社無担保社債 100,000,000 102,504,000
第２１回ＪＦＥホールディングス株式会社無 100,000,000 103,002,000
担保社債
第９回株式会社ＬＩＸＩＬグループ無担保社 100,000,000 99,770,000
債
第２２回株式会社豊田自動織機無担保社債 100,000,000 102,607,000
第１６回株式会社日立製作所無担保社債 100,000,000 103,288,000
第１３回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 101,351,000
第１５回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 100,252,000
第１６回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 100,522,000
第４回株式会社堀場製作所無担保社債 100,000,000 100,829,000
第１２回株式会社デンソー無担保社債 100,000,000 99,847,000
第１回株式会社東海理化電機製作所無担保社 100,000,000 100,922,000
債
第３２回三菱重工業株式会社無担保社債 100,000,000 99,900,000
100,000,000 100,235,000
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第１回明治安田生命２０１７基金特定目的会
社特定社債
第６０回伊藤忠商事株式会社無担保社債 100,000,000 101,515,000
第６２回伊藤忠商事株式会社無担保社債 100,000,000 102,860,000
第１回ユニー・ファミリーマートホールディ 100,000,000 100,281,000
ングス無担保社債
第６９回三井物産株式会社無担保社債 100,000,000 120,211,000
第３９回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 104,843,000
第９回株式会社みずほコーポレート銀行無担 100,000,000 113,447,000
保社債（劣後特約付）
第２５回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保 100,000,000 102,090,000
社債（劣後特約付）
第２８回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保 100,000,000 102,734,000
社債（劣後特約付）
第３２回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保 100,000,000 103,411,000
社債（劣後特約付）
第３５回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保 100,000,000 103,919,000
社債（劣後特約付）
第５７回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保 100,000,000 107,732,000
社債
第１回三井住友ＦＧ無担保社債（実質破綻時 100,000,000 102,308,000
免除特約・劣後特約）
第１１回株式会社りそな銀行無担保社債（劣 100,000,000 104,723,000
後特約付）
第２２回株式会社三井住友銀行無担保社債 100,000,000 102,121,000
（劣後特約付）
第２３回株式会社三井住友銀行無担保社債 100,000,000 102,738,000
（劣後特約付）
第２４回株式会社三井住友銀行無担保社債 100,000,000 103,317,000
（劣後特約付）
第２５回株式会社三井住友銀行無担保社債 100,000,000 112,891,000
（劣後特約付）
第３回株式会社みずほ銀行無担保社債（劣後 100,000,000 102,843,000
特約付）
第１回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社 100,000,000 100,024,000
債
第４１回株式会社日産フィナンシャルサービ 100,000,000 99,536,000
ス無担保社債
第４２回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 99,847,000
社債
第２５回リコーリース株式会社無担保社債 100,000,000 100,011,000
第５０回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 103,537,000
第２１回三井住友ファイナンス＆リース株式 200,000,000 200,288,000
会社無担保社債
第３９回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社 100,000,000 100,099,000
債
第４８回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社 100,000,000 100,142,000
債
第１４回株式会社大和証券グループ本社無担 100,000,000 101,397,000
保社債
第２３回野村ホールディングス株式会社無担 100,000,000 102,319,000
保社債
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第４７回三井不動産株式会社無担保社債 100,000,000 119,222,000
第８３回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 118,145,000
第１０４回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 102,952,000
第９７回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 103,268,000
第１３回日本ビルファンド投資法人無担保投 100,000,000 104,255,000
資法人債
第７５回東京急行電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 102,973,000
第２１回東日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 107,074,000
第４９回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 117,280,000
社債
第６７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 121,677,000
社債
第８５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 102,843,000
社債
第１２９回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 109,701,000
通社債
第１３３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 108,065,000
通社債
第１１回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 110,847,000
第４６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 101,100,000
第５１回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 106,316,000
第５１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 121,379,000
債
第８回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 118,970,000
第１０回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 121,456,000
第１３回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 117,204,000
第３１回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 107,733,000
第４６回阪急阪神ホールディングス株式会社 100,000,000 103,130,000
無担保社債
第４回株式会社日立物流無担保社債 100,000,000 100,955,000
第５回関西高速鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 101,775,000
第２５回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債 200,000,000 202,372,000
第５００回中部電力株式会社社債 100,000,000 103,427,000
第５１８回中部電力株式会社社債 100,000,000 100,117,000
第４９５回関西電力株式会社社債 100,000,000 101,605,000
第５０５回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,290,000
第５０９回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,709,000
第５１０回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,818,000
第３７７回中国電力株式会社社債 100,000,000 104,300,000
第３９３回中国電力株式会社社債 100,000,000 99,734,000
第３０７回北陸電力株式会社社債 100,000,000 105,611,000
第３２１回北陸電力株式会社社債 100,000,000 100,372,000
第４７９回東北電力株式会社社債 200,000,000 201,816,000
第２５３回四国電力株式会社社債 100,000,000 103,704,000
第３７１回九州電力株式会社社債 100,000,000 105,038,000
第４３１回九州電力株式会社社債 100,000,000 103,199,000
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第４３６回九州電力株式会社社債 100,000,000 100,831,000
第４６８回九州電力株式会社社債 100,000,000 100,275,000
第３１６回北海道電力株式会社社債 100,000,000 101,498,000
第３２３回北海道電力株式会社社債 100,000,000 108,735,000
第１３回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 111,124,000
第３８回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 103,698,000
第５７回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 99,633,000
第１１回北海道瓦斯株式会社無担保社債 100,000,000 102,895,000
第６回ＳＣＳＫ株式会社無担保社債 100,000,000 100,285,000
第７回株式会社ファーストリテイリング無担 100,000,000 100,897,000
保社債
社債券合計 12,400,000,000 12,822,811,000
合計 302,317,364,962
(注)備考欄の代用有価証券の数値は額面を表示しております。代用有価証券の担保差入額面には、約定未受渡券面額を含ん
でおります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
外国株式マザーファンド
貸借対照表
2019年 2月21日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 5,340,831,290
コール・ローン 1,059,717,480
株式 174,260,348,511
投資信託受益証券 149,804,330
投資証券 4,549,267,230
派生商品評価勘定 759,194,273
未収入金 43,138
未収配当金 252,575,530
差入委託証拠金 1,977,181,076
流動資産合計 188,348,962,858
資産合計 188,348,962,858
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 203,273
前受金 756,271,110
未払解約金 101,142,170
未払利息 2,537
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2019年 2月21日現在
項目 金額（円）
その他未払費用 19
流動負債合計 857,619,109
負債合計 857,619,109
純資産の部
元本等
元本 70,292,796,065
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 117,198,547,684
元本等合計 187,491,343,749
純資産合計 187,491,343,749
負債純資産合計 188,348,962,858
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2019年 2月21日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
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2019年 2月21日現在
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 2月21日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 70,292,796,065口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.6673円
の額
(1万口当たり純資産額) (26,673円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2019年 2月21日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
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2019年 2月21日現在
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
損失が発生する信用リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2019年 2月21日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
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2019年 2月21日現在
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2019年 2月21日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2018年 2月22日
期首
期首元本額 87,229,261,605円
期中追加設定元本額 12,670,534,767円
期中一部解約元本額 29,607,000,307円
期末元本額 70,292,796,065円
期末元本額の内訳
外国株式インデックスファンド 1,821,040,717円
ＤＣ外国株式インデックスファンド 4,479,537,811円
ＤＣ外国株式インデックスファンドＬ 20,340,632,836円
ＤＣバランスファンド３０ 717,892,665円
ＤＣバランスファンド５０ 1,431,644,147円
ＤＣバランスファンド７０ 824,740,751円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド 407,135,506円
外国株式インデックスｅ 5,865,287,439円
インデックスコレクション（外国株式） 5,115,830,963円
インデックスコレクション（バランス株式３０） 2,076,315,656円
インデックスコレクション（バランス株式５０） 699,437,918円
インデックスコレクション（バランス株式７０） 631,425,163円
私募外国株式パッシブファンド（適格機関投資家専用） 6,289,327,776円
外国株式パッシブファンド私募Ａ（適格機関投資家専用） 1,273,337,220円
外国株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 974,984,006円
バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用） 95,576,034円
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区分 2019年 2月21日現在
バランスＶＡ５０（適格機関投資家専用） 947,178,144円
ＶＡバランスファンド（株２５／１００）（適格機関投資家専用） 91,011,247円
ＶＡバランスファンド（株５０／１００）（適格機関投資家専用） 513,854,863円
ＶＡバランス株式３０（適格機関投資家専用） 2,311,815円
ＶＡバランスファンド（株６０／１００）（適格機関投資家専用） 2,898,758,307円
バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 622,527,506円
バランスＶＡ３７．５（適格機関投資家専用） 373,430,439円
バランスＶＡ５０Ｌ（適格機関投資家専用） 7,228,023,125円
バランスＶＡ７５（適格機関投資家専用） 716,708,466円
ＶＡバランスファンド（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 350,592,733円
ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用） 1,205,233,097円
ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用） 32,563,947円
バランスＶＡ４０（適格機関投資家専用） 144,814,177円
ＶＡバランスファンド２（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 173,284,912円
ＶＡバランス５０－５０（適格機関投資家専用） 520,180,232円
バランスＶＡ２０（適格機関投資家専用） 25,467,427円
ＶＡファンド２５（適格機関投資家専用） 853,288,647円
バランスＶＡ２０Ｌ（適格機関投資家専用） 18,595,130円
バランスＶＡ２５Ｌ（適格機関投資家専用） 135,816,928円
ＶＡバランス２０－８０（適格機関投資家専用） 383,482,905円
私募外国株式インデックスファンドＡＬ（適格機関投資家専用） 11,525,410円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2019年 2月21日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 3,146,918,349
投資信託受益証券 4,929,331
投資証券 39,382,416
合計 3,191,230,096
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファン
ドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2019年 2月21日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
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買建 7,697,002,391 － 8,453,273,501 756,271,110
合計 7,697,002,391 － 8,453,273,501 756,271,110
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2019年 2月21日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 1,000,472,234 － 1,003,392,330 2,920,096
アメリカドル 759,773,952 － 761,192,880 1,418,928
ユーロ 150,300,000 － 150,588,000 288,000
イギリスポンド 90,398,282 － 91,611,450 1,213,168
売建 84,635,844 － 84,836,050 △200,206
アメリカドル 45,263,007 － 45,259,940 3,067
オーストラリアド
39,372,837 － 39,576,110 △203,273
ル
合計 1,085,108,078 － 1,088,228,380 2,719,890
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
通 貨 銘 柄 備考
(株)
単価 金額
アメリカドル ANADARKO PETROLEUM CORP 22,664 45.16 1,023,506.24
ANTERO RESOURCES CORP 7,288 9.84 71,713.92
APACHE CORP 17,138 33.80 579,264.40
BAKER HUGHES A GE CO 23,189 26.58 616,363.62
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CABOT OIL & GAS CORP 20,624 24.95 514,568.80
CHENIERE ENERGY INC 9,030 65.96 595,618.80
CHEVRON CORP 85,815 120.28 10,321,828.20
CIMAREX ENERGY CO 4,237 76.42 323,791.54
CONCHO RESOURCES INC 9,073 112.45 1,020,258.85
CONOCOPHILLIPS 52,195 70.65 3,687,576.75
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK 4,103 45.00 184,635.00
DEVON ENERGY CORPORATION 23,726 30.27 718,186.02
DIAMONDBACK ENERGY INC 7,107 106.45 756,540.15
EOG RESOURCES INC 26,047 98.78 2,572,922.66
EXXON MOBIL 189,325 78.53 14,867,692.25
HALLIBURTON CO 37,650 32.29 1,215,718.50
HELMERICH & PAYNE 4,776 57.07 272,566.32
HESS CORP 11,835 58.64 694,004.40
HOLLYFRONTIER CORP 7,524 56.10 422,096.40
KINDER MORGAN INC 89,708 19.17 1,719,702.36
MARATHON OIL CORP 38,194 17.08 652,353.52
MARATHON PETROLEUM CORP 31,076 65.11 2,023,358.36
NATIONAL OILWELL VARCO INC 17,063 29.81 508,648.03
NOBLE ENERGY INC 20,854 24.05 501,538.70
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 34,412 68.25 2,348,619.00
ONEOK INC 17,621 68.12 1,200,342.52
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A 8,938 18.54 165,710.52
PHILLIPS 66 19,087 97.45 1,860,028.15
PIONEER NATURAL RESOURCES 7,721 141.28 1,090,822.88
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A 6,331 23.95 151,627.45
SCHLUMBERGER 62,217 45.90 2,855,760.30
TARGA RESOURCES CORP 8,989 44.89 403,516.21
TECHNIPFMC PLC 19,859 24.59 488,332.81
VALERO ENERGY CORP 18,564 85.43 1,585,922.52
WILLIAMS COS 51,953 27.35 1,420,914.55
AIR PRODUCTS&CHEMICALS 10,146 177.64 1,802,335.44
ALBEMARLE CORP 4,921 82.81 407,508.01
AVERY DENNISON CORP 3,332 106.43 354,624.76
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 10,844 26.92 291,920.48
BALL CORP 14,866 54.40 808,710.40
CELANESE CORP-SERIES A 6,085 102.72 625,051.20
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 10,379 44.58 462,695.82
CHEMOURS CO/THE 8,553 38.18 326,553.54
CROWN HOLDINGS INC 5,436 54.26 294,957.36
DOWDUPONT INC 103,180 56.24 5,802,843.20
EASTMAN CHEMICAL COMPANY 6,407 84.60 542,032.20
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ECOLAB INC 11,897 165.29 1,966,455.13
FMC CORP 5,380 87.45 470,481.00
FREEPORT-MCMORAN INC 61,991 13.35 827,579.85
INT'L PAPER CO 17,669 47.74 843,518.06
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 3,981 129.97 517,410.57
LINDE PLC 24,333 170.30 4,143,909.90
LYONDELLBASELL INDU-CL A 14,319 89.16 1,276,682.04
MARTIN MARIETTA MATERIALS 2,699 192.27 518,936.73
MOSAIC CO/THE 14,763 33.48 494,265.24
NEWMONT MINING CORP 24,013 35.39 849,820.07
NUCOR CORP 14,326 61.48 880,762.48
PACKAGING CORP OF AMERICA 4,206 100.72 423,628.32
PPG INDUSTRIES INC 10,386 109.74 1,139,759.64
SEALED AIR CORP 7,368 42.82 315,497.76
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 3,620 439.27 1,590,157.40
STEEL DYNAMICS INC 9,144 39.04 356,981.76
VULCAN MATERIALS CO 5,948 114.27 679,677.96
WESTLAKE CHEMICAL CORP 2,000 79.89 159,780.00
WESTROCK CO 11,037 40.32 445,011.84
3 M COMPANY 26,378 208.53 5,500,604.34
ACUITY BRANDS INC 1,559 128.57 200,440.63
AERCAP HOLDINGS NV 5,656 47.65 269,508.40
ALLEGION PLC 3,778 87.95 332,275.10
AMETEK INC 10,392 79.81 829,385.52
ARCONIC INC 18,227 18.39 335,194.53
BOEING CO 24,474 421.55 10,317,014.70
CATERPILLAR 26,897 140.31 3,773,918.07
CUMMINS INC 7,235 155.39 1,124,246.65
DEERE&CO 13,918 159.88 2,225,209.84
DOVER CORP 6,899 92.08 635,259.92
EATON CORP 18,804 79.72 1,499,054.88
EMERSON ELECTRIC CO 28,827 68.58 1,976,955.66
FASTENAL CO 12,914 62.10 801,959.40
FLOWSERVE CORP 5,872 47.75 280,388.00
FLUOR CORP 6,155 37.70 232,043.50
FORTIVE CORP 12,820 81.06 1,039,189.20
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC 6,720 47.83 321,417.60
GENERAL DYNAMICS CORP 11,530 174.45 2,011,408.50
GENERAL ELECTRIC CO 393,285 10.10 3,972,178.50
GRAINGER (WW) INC 2,090 311.04 650,073.60
HARRIS CORP 5,338 165.20 881,837.60
HD SUPPLY HOLDINGS INC 7,789 44.13 343,728.57
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HONEYWELL INTL INC 33,447 154.58 5,170,237.26
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 1,993 220.83 440,114.19
IDEX CORP 3,126 143.17 447,549.42
ILLINOIS TOOL WORKS 13,124 143.61 1,884,737.64
INGERSOLL-RAND PLC 10,620 105.57 1,121,153.40
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 5,145 73.80 379,701.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 9,500 70.85 673,075.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD 9,400 39.92 375,248.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 39,771 35.43 1,409,086.53
L3 TECHNOLOGIES INC 3,315 212.96 705,962.40
LENNOX INTERNATIONAL INC 1,551 248.54 385,485.54
LOCKHEED MARTIN CORP 11,461 307.20 3,520,819.20
MASCO CORP 13,089 37.57 491,753.73
MIDDLEBY CORP 2,145 118.68 254,568.60
NORTHROP GRUMMAN CORP 7,556 288.22 2,177,790.32
OWENS CORNING 4,925 52.61 259,104.25
PACCAR INC 16,390 69.04 1,131,565.60
PARKER HANNIFIN CORP 6,250 175.34 1,095,875.00
PENTAIR PLC 7,018 42.79 300,300.22
RAYTHEON COMPANY 13,058 187.29 2,445,632.82
ROCKWELL AUTOMATION INC 5,373 178.84 960,907.32
ROPER TECHNOLOGIES INC 4,427 313.47 1,387,731.69
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 7,602 49.78 378,427.56
SMITH (A.O.) CORP 6,846 52.47 359,209.62
SNAP-ON INC 2,319 159.83 370,645.77
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A 5,095 97.98 499,208.10
STANLEY BLACK&DECKER 6,944 136.82 950,078.08
TEXTRON 10,911 54.99 599,995.89
TRANSDIGM GROUP INC 2,064 436.19 900,296.16
UNITED RENTALS INC 3,773 136.26 514,108.98
UNITED TECHNOLOGIES CORP 35,627 128.43 4,575,575.61
WABCO HOLDINGS INC 2,071 117.82 244,005.22
WABTEC CORP 3,656 75.08 274,492.48
XYLEM INC 8,037 74.07 595,300.59
CINTAS CORP 3,912 203.06 794,370.72
COPART INC 9,323 53.48 498,594.04
COSTAR GROUP INC 1,619 409.60 663,142.40
EQUIFAX INC 5,386 108.13 582,388.18
IHS MARKIT LTD 16,714 53.04 886,510.56
MANPOWER GROUP 2,894 84.54 244,658.76
NIELSEN HOLDINGS PLC 15,880 25.85 410,498.00
REPUBLIC SERVICES INC 10,405 77.23 803,578.15
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ROBERT HALF INTL INC 4,993 67.73 338,175.89
ROLLINS INC 7,140 39.35 280,959.00
TRANSUNION 8,217 63.04 517,999.68
VERISK ANALYTICS INC 7,047 122.83 865,583.01
WASTE CONNECTIONS INC 11,869 83.43 990,230.67
WASTE MANAGEMENT INC 18,594 99.18 1,844,152.92
AMERCO 376 380.75 143,162.00
AMERICAN AIRLINES GROUP INC 4,122 35.06 144,517.32
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 6,245 92.02 574,664.90
CSX CORP 35,868 73.25 2,627,331.00
DELTA AIR LINES INC 7,841 51.24 401,772.84
EXPEDITORS INTL WASH INC 7,487 75.55 565,642.85
FEDEX CORP 11,407 181.91 2,075,047.37
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 3,908 113.79 444,691.32
KANSAS CITY SOUTHERN 4,597 111.06 510,542.82
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 7,000 34.72 243,040.00
NORFOLK SOUTHERN CORP 12,174 183.49 2,233,807.26
OLD DOMINION FREIGHT LINE 2,480 152.50 378,200.00
SOUTHWEST AIRLINES CO 6,089 54.41 331,302.49
UNION PACIFIC CORP 33,540 170.99 5,735,004.60
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC 2,649 88.50 234,436.50
UNITED PARCEL SERVICE B 31,006 111.07 3,443,836.42
XPO LOGISTICS INC 5,355 55.09 295,006.95
APTIV PLC 11,109 81.71 907,716.39
AUTOLIV INC 3,858 82.77 319,326.66
BORGWARNER INC 9,348 41.86 391,307.28
FORD MOTOR COMPANY 166,310 8.94 1,486,811.40
GENERAL MOTORS CO 57,189 39.95 2,284,700.55
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO 10,447 19.38 202,462.86
HARLEY-DAVIDSON 7,429 37.27 276,878.83
LEAR CORP 2,989 157.93 472,052.77
TESLA INC 5,765 302.56 1,744,258.40
CAPRI HOLDINGS LTD 6,771 43.70 295,892.70
DR HORTON INC 16,002 39.87 637,999.74
GARMIN LTD 4,973 83.06 413,057.38
HANESBRANDS INC 15,911 18.96 301,672.56
HASBRO INC 5,071 86.92 440,771.32
LEGGETT & PLATT INC 5,338 45.27 241,651.26
LENNAR CORP-CL A 12,416 48.95 607,763.20
LULULEMON ATHLETICA INC 4,379 148.12 648,617.48
MATTEL INC 12,938 13.63 176,344.94
MOHAWK INDUSTRIES INC 2,830 139.77 395,549.10
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NEWELL BRANDS INC 20,391 17.15 349,705.65
NIKE B 57,467 84.84 4,875,500.28
NVR INC 171 2,590.30 442,941.30
POLARIS INDUSTRIES INC 2,942 86.87 255,571.54
PULTE GROUP INC 12,739 27.14 345,736.46
PVH CORP 3,435 114.06 391,796.10
RALPH LAUREN CORPORATION 2,566 125.33 321,596.78
TAPESTRY INC 12,753 34.99 446,227.47
UNDER ARMOUR INC-CLASS A 7,197 21.28 153,152.16
UNDER ARMOUR INC-CLASS C 7,301 19.18 140,033.18
VF CORP 14,390 86.37 1,242,864.30
WHIRLPOOL CORP 3,060 142.70 436,662.00
ARAMARK 11,643 32.57 379,212.51
BLOCK H & R INC 10,235 23.90 244,616.50
CARNIVAL CORPORATION 18,317 58.85 1,077,955.45
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 1,083 597.74 647,352.42
DARDEN RESTAURANTS INC 5,327 110.54 588,846.58
DOMINO'S PIZZA INC 1,716 278.49 477,888.84
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 12,868 83.34 1,072,419.12
LAS VEGAS SANDS CORP 18,195 61.35 1,116,263.25
MARRIOTT INTL A 12,913 126.97 1,639,563.61
MCDONALD'S CORP 34,773 180.49 6,276,178.77
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR 10,511 23.40 245,957.40
MGM RESORTS INTERNATIONAL 24,157 28.81 695,963.17
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN 9,482 53.70 509,183.40
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 6,974 120.83 842,668.42
STARBUCKS CORP 59,581 70.39 4,193,906.59
VAIL RESORTS INC 1,670 211.29 352,854.30
WYNN RESORTS LTD 4,366 129.18 563,999.88
YUM BRANDS INC 14,173 94.72 1,342,466.56
ACTIVISION BLIZZARD INC 33,382 42.78 1,428,081.96
ALPHABET INC-CL A 13,381 1,120.59 14,994,614.79
ALPHABET INC-CL C 14,096 1,113.80 15,700,124.80
CBS CORP-CL B 15,534 51.20 795,340.80
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 7,165 349.76 2,506,030.40
COMCAST CORP-CL A 204,859 37.79 7,741,621.61
DISCOVERY INC - A 7,886 29.09 229,403.74
DISCOVERY INC-C 12,260 27.42 336,169.20
DISH NETWORK CORPORATION-A 9,561 31.26 298,876.86
ELECTRONIC ARTS INC 13,186 98.63 1,300,535.18
FACEBOOK INC-A 107,955 162.56 17,549,164.80
IAC/INTERACTIVECORP 3,234 216.85 701,292.90
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INTERPUBLIC GROUP OF COS 16,191 23.66 383,079.06
LIBERTY BROADBAND-C 4,295 89.37 383,844.15
LIBERTY GLOBAL PLC-A 7,831 25.64 200,786.84
LIBERTY GLOBAL PLC-C 23,297 24.78 577,299.66
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 9,885 31.61 312,464.85
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 6,975 40.46 282,208.50
LIBERTY SIRIUSXM-A 3,171 40.38 128,044.98
LIVE NATION ENTERTAINMENT 5,790 55.65 322,213.50
NETFLIX INC 19,529 359.91 7,028,682.39
NEWS CORP-CLASS A 16,730 12.88 215,482.40
OMNICOM GROUP 10,331 75.05 775,341.55
SIRIUS XM HOLDINGS INC 70,068 6.04 423,210.72
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 5,126 88.67 454,522.42
THE WALT DISNEY CO 66,637 113.68 7,575,294.16
TRIPADVISOR INC 4,286 55.40 237,444.40
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS A 47,439 50.77 2,408,478.03
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B 19,768 50.38 995,911.84
TWITTER INC 30,534 31.37 957,851.58
VIACOM INC-CLASS B 15,680 29.31 459,580.80
ZILLOW GROUP INC-C 5,057 34.83 176,135.31
ADVANCE AUTO PARTS 3,293 166.00 546,638.00
AMAZON.COM 18,517 1,622.10 30,036,425.70
AUTOZONE INC 1,203 921.14 1,108,131.42
BEST BUY COMPANY INC 10,819 60.32 652,602.08
BOOKING HOLDINGS INC 2,131 1,926.17 4,104,668.27
BURLINGTON STORES INC 3,121 163.25 509,503.25
CARMAX INC 7,647 62.40 477,172.80
DOLLAR GENERAL CORP 11,473 118.99 1,365,172.27
DOLLAR TREE INC 10,680 99.19 1,059,349.20
EBAY 40,519 36.74 1,488,668.06
EXPEDIA GROUP INC 5,616 128.59 722,161.44
GAP 10,261 25.16 258,166.76
GENUINE PARTS CO 6,575 109.11 717,398.25
GRUBHUB INC 4,540 81.68 370,827.20
HOME DEPOT 51,249 191.85 9,832,120.65
KOHLS CORP 7,505 65.45 491,202.25
L BRANDS INC 9,728 27.48 267,325.44
LKQ CORP 13,137 26.97 354,304.89
LOWES COMPANIES 36,638 105.66 3,871,171.08
MACY'S INC 13,046 25.02 326,410.92
MERCADOLIBRE INC 1,832 368.34 674,798.88
NORDSTROM INC 5,106 45.00 229,770.00
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O'REILLY AUTOMOTIVE INC 3,464 383.58 1,328,721.12
QURATE RETAIL INC 18,532 21.84 404,738.88
ROSS STORES INC 16,274 93.97 1,529,267.78
TARGET (DAYTON HUDSON) 22,382 72.71 1,627,395.22
TIFFANY & CO 4,819 91.62 441,516.78
TJX COMPANIES INC 56,288 50.51 2,843,106.88
TRACTOR SUPPLY COMPANY 5,562 97.55 542,573.10
ULTA BEAUTY INC 2,528 306.31 774,351.68
WAYFAIR INC- CLASS A 2,697 117.99 318,219.03
COSTCO WHOLESALE CORP 19,677 217.11 4,272,073.47
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD 17,000 9.00 153,000.00
KROGER CO 35,590 28.75 1,023,212.50
SYSCO CORP 21,272 67.35 1,432,669.20
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 37,900 71.80 2,721,220.00
WALMART INC 66,134 99.88 6,605,463.92
ALTRIA GROUP INC 84,578 50.51 4,272,034.78
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 23,973 41.97 1,006,146.81
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 11,853 48.24 571,788.72
BUNGE LIMITED 6,250 52.70 329,375.00
CAMPBELL SOUP CO (US) 7,946 35.18 279,540.28
COCA-COLA CO 180,973 45.10 8,161,882.30
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 9,254 46.46 429,940.84
CONAGRA BRANDS INC 22,174 24.03 532,841.22
CONSTELLATION BRANDS INC-A 7,321 166.98 1,222,460.58
GENERAL MILLS INC 25,674 46.95 1,205,394.30
HERSHEY FOODS CORPORATION 6,369 110.68 704,920.92
HORMEL FOODS CORP 12,393 43.13 534,510.09
INGREDION INC 2,843 93.50 265,820.50
JM SMUCKER CO 5,075 106.94 542,720.50
KELLOGG CO 11,660 58.45 681,527.00
KRAFT HEINZ CO/THE 26,184 48.26 1,263,639.84
LAMB WESTON HOLDINGS INC 6,742 70.06 472,344.52
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 5,226 130.42 681,574.92
MOLSON COORS BREWING CO -B 8,447 61.39 518,561.33
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 65,916 47.99 3,163,308.84
MONSTER BEVERAGE CORP 17,658 58.70 1,036,524.60
PEPSICO INC 63,373 115.83 7,340,494.59
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 69,689 85.04 5,926,352.56
TYSON FOODS INC 13,383 63.60 851,158.80
CHURCH & DWIGHT CO INC 10,915 64.94 708,820.10
CLOROX COMPANY 5,812 155.28 902,487.36
COLGATE-PALMOLIVE CO 37,299 66.51 2,480,756.49
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COTY INC-CL A 19,809 11.15 220,870.35
ESTEE LAUDER CO-CL A 9,618 156.67 1,506,852.06
KIMBERLY-CLARK CORP 15,676 118.58 1,858,860.08
PROCTER & GAMBLE CO 111,470 99.28 11,066,741.60
ABBOTT LABORATORIES 78,663 75.54 5,942,203.02
ABIOMED INC 1,891 362.25 685,014.75
ALIGN TECHNOLOGY INC 3,394 253.79 861,363.26
AMERISOURCEBERGEN CORP 7,377 86.33 636,856.41
ANTHEM INC 11,677 312.95 3,654,317.15
BAXTER INTERNATIONAL 21,878 74.13 1,621,816.14
BECTON DICKINSON & CO 12,026 249.06 2,995,195.56
BOSTON SCIENTIFIC CORP 62,264 40.11 2,497,409.04
CARDINAL HEALTH 13,433 55.91 751,039.03
CENTENE CORP 18,310 65.28 1,195,276.80
CERNER CORP 12,991 57.77 750,490.07
CIGNA CORP 17,107 194.12 3,320,810.84
CVS HEALTH CORP 55,726 64.22 3,578,723.72
DANAHER CORP 28,306 112.20 3,175,933.20
DAVITA INC 6,479 59.06 382,649.74
DENTSPLY SIRONA INC 10,232 42.69 436,804.08
DEXCOM INC 4,071 145.54 592,493.34
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 9,054 176.68 1,599,660.72
HCA HEALTHCARE INC 12,016 142.33 1,710,237.28
HENRY SCHEIN INC 6,861 60.17 412,826.37
HOLOGIC INC 11,102 46.42 515,354.84
HUMANA INC 6,209 308.88 1,917,835.92
IDEXX LABORATORIES INC 3,926 211.44 830,113.44
INTUITIVE SURGICAL INC 5,117 549.65 2,812,559.05
LABORATORY CRP OF AMER 4,584 149.75 686,454.00
MCKESSON CORP 8,657 134.04 1,160,384.28
MEDTRONIC PLC 60,552 92.80 5,619,225.60
QUEST DIAGNOSTICS 6,077 88.94 540,488.38
RESMED INC 6,412 99.77 639,725.24
STRYKER CORP 15,141 187.64 2,841,057.24
TELEFLEX INC 1,940 286.48 555,771.20
THE COOPER COS INC 2,123 284.62 604,248.26
UNITEDHEALTH GROUP INC 43,094 269.51 11,614,263.94
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 3,898 134.32 523,579.36
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 4,067 132.64 539,446.88
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 5,351 118.00 631,418.00
WELLCARE HEALTH PLANS INC 2,296 277.98 638,242.08
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 9,231 123.98 1,144,459.38
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ABBVIE INC 67,885 79.99 5,430,121.15
AGILENT TECHNOLOGIES 13,682 78.56 1,074,857.92
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 9,546 129.84 1,239,452.64
ALKERMES PLC 6,874 33.35 229,247.90
ALLERGAN PLC 15,277 140.33 2,143,821.41
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 4,367 77.75 339,534.25
AMGEN 29,151 186.92 5,448,904.92
BEIGENE LTD-ADR 1,700 139.01 236,317.00
BIOGEN INC 9,107 335.16 3,052,302.12
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 7,661 90.66 694,546.26
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 73,265 51.30 3,758,494.50
CELGENE CORP 31,275 90.40 2,827,260.00
GILEAD SCIENCES INC 58,190 66.98 3,897,566.20
ILLUMINA INC 6,620 302.24 2,000,828.80
INCYTE CORP 7,617 83.74 637,847.58
IQVIA HOLDINGS INC 7,572 141.19 1,069,090.68
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 2,663 126.78 337,615.14
JOHNSON & JOHNSON 119,951 136.35 16,355,318.85
LILLY (ELI) & CO 43,354 122.66 5,317,801.64
MERCK & CO 119,123 79.43 9,461,939.89
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 1,064 673.05 716,125.20
MYLAN NV 23,155 31.62 732,161.10
NEKTAR THERAPEUTICS 7,098 43.03 305,426.94
PERRIGO CO PLC 5,954 48.94 291,388.76
PFIZER 262,477 42.20 11,076,529.40
REGENERON PHARMACEUTICALS 3,411 422.51 1,441,181.61
SEATTLE GENETICS INC 5,163 69.76 360,170.88
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 42,257 17.40 735,271.80
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 18,074 252.22 4,558,624.28
UNITED THERAPEUTICS CORP 1,883 117.89 221,986.87
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 11,513 187.84 2,162,601.92
WATERS CORP 3,288 234.00 769,392.00
ZOETIS INC 21,911 94.39 2,068,179.29
BANK OF AMERICA CORP 424,855 29.41 12,494,985.55
BB&T CORP 33,523 51.78 1,735,820.94
CIT GROUP INC 5,078 51.26 260,298.28
CITIGROUP 113,371 64.64 7,328,301.44
CITIZENS FINANCIAL GROUP 21,932 37.66 825,959.12
COMERICA INC 7,447 88.31 657,644.57
EAST WEST BANCORP INC 6,421 55.67 357,457.07
FIFTH THIRD BANCORP 31,240 27.93 872,533.20
FIRST REPUBLIC BANK/CA 7,006 103.19 722,949.14
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HUNTINGTON BANCSHARES INC 49,512 14.27 706,536.24
JPMORGAN CHASE & CO 150,456 105.69 15,901,694.64
KEY CORP 47,807 17.95 858,135.65
M & T BANK CORP 6,028 176.00 1,060,928.00
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC 15,184 17.70 268,756.80
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 21,254 126.52 2,689,056.08
REGIONS FINL CORP 50,550 16.36 826,998.00
SIGNATURE BANK 2,135 135.60 289,506.00
SUNTRUST BANKS 19,945 66.55 1,327,339.75
SVB FINANCIAL GROUP 2,318 250.81 581,377.58
US BANCORP 70,282 51.60 3,626,551.20
WELLS FARGO & CO 204,878 49.81 10,204,973.18
ZIONS BANCORPORATION 9,403 51.28 482,185.84
AFFILIATED MANAGERS GROUP 2,299 109.95 252,775.05
ALLY FINANCIAL INC 18,129 27.17 492,564.93
AMERICAN EXPRESS 33,264 106.78 3,551,929.92
AMERIPRISE FINANCIAL INC 6,178 132.89 820,994.42
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC 11,436 19.51 223,116.36
BANK NEW YORK CO 43,552 53.32 2,322,192.64
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 58,153 206.16 11,988,822.48
BLACKROCK INC 5,288 437.22 2,312,019.36
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 20,946 82.72 1,732,653.12
CBOE GLOBAL MARKETS INC 5,031 95.15 478,699.65
CME GROUP INC 16,262 175.59 2,855,444.58
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 14,954 71.62 1,071,005.48
E*TRADE FINANCIAL CORP 11,954 48.44 579,051.76
EATON VANCE CORP 5,267 41.80 220,160.60
FRANKLIN RESOURCES INC 14,748 32.62 481,079.76
GOLDMAN SACHS GROUP INC 16,299 198.60 3,236,981.40
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 24,929 74.48 1,856,711.92
INVESCO LTD 19,405 19.04 369,471.20
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN 12,843 20.85 267,776.55
MOODY'S CORP 7,406 169.46 1,255,020.76
MORGAN STANLEY 57,267 42.42 2,429,266.14
MSCI INC 3,844 176.11 676,966.84
NASDAQ INC 5,565 88.08 490,165.20
NORTHERN TRUST CORP 9,699 93.47 906,565.53
PRICE T ROWE GROUP INC 10,375 98.18 1,018,617.50
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 5,365 82.78 444,114.70
S&P GLOBAL INC 11,118 198.02 2,201,586.36
SCHWAB (CHARLES) CORP 55,704 46.45 2,587,450.80
SEI INVESTMENTS COMPANY 6,289 52.57 330,612.73
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STATE STREET CORP 17,712 72.24 1,279,514.88
SYNCHRONY FINANCIAL 30,651 31.79 974,395.29
TD AMERITRADE HOLDING CORP 12,743 56.66 722,018.38
VOYA FINANCIAL INC 7,619 50.18 382,321.42
AFLAC 33,273 49.12 1,634,369.76
ALLEGHANY CORP 620 650.82 403,508.40
ALLSTATE CORP 15,101 95.06 1,435,501.06
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 3,005 99.85 300,049.25
AMERICAN INT'L GROUP 38,661 43.29 1,673,634.69
AON PLC 10,514 172.80 1,816,819.20
ARCH CAPITAL GROUP LTD 17,198 32.30 555,495.40
ARTHUR J GALLAGHER & CO 8,112 80.49 652,934.88
ASSURANT INC 2,482 98.83 245,296.06
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 6,517 44.60 290,658.20
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC 4,534 43.34 196,503.56
CHUBB LTD 21,128 134.81 2,848,265.68
CINCINNATI FINANCIAL CORP 6,944 85.95 596,836.80
EVEREST RE GROUP LTD 1,724 221.65 382,124.60
FNF GROUP 12,232 34.91 427,019.12
HARTFORD FINANCIAL SVCS 16,057 49.07 787,916.99
LINCOLN NATIONAL CORP 9,779 62.63 612,458.77
LOEWS CORP 12,517 47.44 593,806.48
MARKEL CORP 609 1,019.76 621,033.84
MARSH & MCLENNAN COS 21,834 91.95 2,007,636.30
METLIFE INC 38,135 45.05 1,717,981.75
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 12,999 52.22 678,807.78
PROGRESSIVE CORP 25,056 72.48 1,816,058.88
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 18,074 95.02 1,717,391.48
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 2,601 144.45 375,714.45
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 1,736 145.15 251,980.40
TORCHMARK CORP 4,553 84.01 382,497.53
TRAVELERS COS INC/THE 11,612 129.74 1,506,540.88
UNUM GROUP 9,797 37.31 365,526.07
WILLIS TOWERS WATSON PLC 5,957 171.08 1,019,123.56
WR BERKLEY CORP 3,829 82.59 316,237.11
CBRE GROUP INC-A 14,472 50.12 725,336.64
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 47,400 7.15 338,910.00
JONES LANG LASALLE INC 2,230 164.28 366,344.40
WEYERHAEUSER CO 34,135 25.87 883,072.45
ACCENTURE PLC-CL A 28,652 159.71 4,576,010.92
ADOBE INC 21,961 258.10 5,668,134.10
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC 7,570 69.83 528,613.10
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ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 2,154 173.42 373,546.68
ANSYS INC 3,623 174.66 632,793.18
AUTODESK INC 9,411 159.80 1,503,877.80
AUTOMATIC DATA PROCESS 19,589 150.56 2,949,319.84
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC 5,223 100.16 523,135.68
CADENCE DESIGN SYSTEMS 12,649 55.07 696,580.43
CDK GLOBAL INC 5,199 57.90 301,022.10
CHECK POINT SOFTWARE TECH 5,591 119.99 670,864.09
CITRIX SYSTEMS INC 5,700 105.37 600,609.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 25,224 72.25 1,822,434.00
DXC TECHNOLOGY CO 12,201 66.44 810,634.44
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 14,224 107.06 1,522,821.44
FIRST DATA CORP- CLASS A 21,830 25.24 550,989.20
FISERV INC 17,584 84.73 1,489,892.32
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 4,043 227.50 919,782.50
FORTINET INC 5,865 83.87 491,897.55
GARTNER INC 3,870 141.10 546,057.00
GLOBAL PAYMENTS INC 7,160 125.94 901,730.40
GODADDY INC - CLASS A 6,655 72.39 481,755.45
INTL BUSINESS MACHINES CORP 40,941 138.00 5,649,858.00
INTUIT INC 10,900 235.97 2,572,073.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 3,199 132.83 424,923.17
LEIDOS HOLDINGS 6,384 61.68 393,765.12
MASTERCARD INC-CLASS A 41,331 221.11 9,138,697.41
MICROSOFT CORP 325,404 107.15 34,867,038.60
ORACLE CORP 132,460 51.77 6,857,454.20
PALO ALTO NETWORKS INC 4,133 226.64 936,703.12
PAYCHEX INC 14,576 75.32 1,097,864.32
PAYPAL HOLDINGS INC 50,466 94.73 4,780,644.18
PTC INC 5,381 91.83 494,137.23
RED HAT INC 7,991 182.31 1,456,839.21
SABRE CORP 10,169 21.97 223,412.93
SALESFORCE.COM INC 32,263 158.54 5,114,976.02
SERVICENOW INC 8,181 229.50 1,877,539.50
SPLUNK INC 6,291 133.12 837,457.92
SQUARE INC - A 12,757 75.97 969,149.29
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 9,353 59.26 554,258.78
SYMANTEC CORP 26,285 22.47 590,623.95
SYNOPSYS INC 6,658 102.98 685,640.84
TOTAL SYSTEM SERVICES INC 7,332 93.67 686,788.44
VERISIGN INC 5,216 176.01 918,068.16
VISA INC-CLASS A SHARES 79,558 144.73 11,514,429.34
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VMWARE INC-CLASS A 3,606 170.76 615,760.56
WESTERN UNION CO 20,387 17.84 363,704.08
WIX.COM LTD 2,000 111.11 222,220.00
WORKDAY INC-CLASS A 6,243 188.65 1,177,741.95
WORLDPAY INC-CLASS A 13,494 88.33 1,191,925.02
AMPHENOL CORPORATION 12,924 93.48 1,208,135.52
APPLE INC 215,659 172.03 37,099,817.77
ARISTA NETWORKS INC 2,252 270.72 609,661.44
ARROW ELECTRONICS INC 3,851 81.99 315,743.49
CDW CORP/DE 6,846 94.79 648,932.34
CISCO SYSTEMS 210,625 49.63 10,453,318.75
COGNEX CORP 8,111 51.27 415,850.97
COMMSCOPE HOLDING CO INC 6,775 23.45 158,907.62
CORNING 36,416 34.66 1,262,178.56
DELL TECHNOLOGIES -C 5,808 55.54 322,576.32
F5 NETWORKS INC 2,755 168.18 463,335.90
FLEX LTD 21,868 10.40 227,427.20
FLIR SYSTEMS INC 5,527 52.80 291,825.60
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS 65,377 16.05 1,049,300.85
HP INC 70,636 23.38 1,651,469.68
IPG PHOTONICS CORP 1,782 153.22 273,038.04
JUNIPER NETWORKS INC 16,308 27.19 443,414.52
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 8,361 81.08 677,909.88
MOTOROLA SOLUTIONS INC 7,260 139.21 1,010,664.60
NETAPP INC 12,069 65.27 787,743.63
SEAGATE TECHNOLOGY 11,767 45.89 539,987.63
TE CONNECTIVITY LTD 15,023 82.78 1,243,603.94
TRIMBLE IMS HOLDINGS 10,999 39.98 439,740.02
WESTERN DIGITAL CORP 13,413 48.46 649,993.98
XEROX CORP 11,291 30.87 348,553.17
AT&T INC 324,738 30.85 10,018,167.30
CENTURYLINK INC 43,253 13.90 601,216.70
SPRINT CORP 39,898 6.31 251,756.38
T-MOBILE US INC 15,154 72.75 1,102,453.50
VERIZON COMMUNICATIONS 184,769 55.76 10,302,719.44
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 9,950 25.74 256,113.00
AES CORP 27,865 17.15 477,884.75
ALLIANT ENERGY CORPORATION 10,283 45.17 464,483.11
AMEREN CORPORATION 10,875 70.40 765,600.00
AMERICAN ELECTRIC POWER 22,538 80.52 1,814,759.76
AMERICAN WATER WORKS CO INC 8,011 98.66 790,365.26
ATMOS ENERGY CORP 4,707 98.00 461,286.00
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CENTERPOINT ENERGY INC 22,540 30.98 698,289.20
CMS ENERGY CORP 12,638 52.79 667,160.02
CONSOLIDATED EDISON INC 14,002 79.01 1,106,298.02
DOMINION ENERGY INC 34,045 73.54 2,503,669.30
DTE ENERGY COMPANY 8,072 121.77 982,927.44
DUKE ENERGY CORP 32,025 88.85 2,845,421.25
EDISON INTL 14,680 62.68 920,142.40
ENTERGY CORP 8,099 91.24 738,952.76
EVERGY INC 12,398 59.39 736,317.22
EVERSOURCE ENERGY 14,253 70.27 1,001,558.31
EXELON CORP 43,521 48.13 2,094,665.73
FIRSTENERGY CORP 20,684 39.59 818,879.56
NEXTERA ENERGY INC 21,173 185.64 3,930,555.72
NISOURCE INC 16,007 26.28 420,663.96
NRG ENERGY INC 13,957 42.06 587,031.42
OGE ENERGY CORP 8,794 41.94 368,820.36
PINNACLE WEST CAPITAL 4,956 90.93 450,649.08
PPL CORPORATION 31,240 31.18 974,063.20
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE 21,647 56.61 1,225,436.67
SEMPRA ENERGY 12,361 117.13 1,447,843.93
SOUTHERN CO 45,673 49.74 2,271,775.02
UGI CORP 7,302 53.46 390,364.92
VISTRA ENERGY CORP 14,141 26.64 376,716.24
WEC ENERGY GROUP INC 14,208 75.10 1,067,020.80
XCEL ENERGY INC 22,910 54.10 1,239,431.00
ADVANCED MICRO DEVICES 41,274 23.95 988,512.30
ANALOG DEVICES 16,620 106.82 1,775,348.40
APPLIED MATERIALS 44,532 39.00 1,736,748.00
BROADCOM INC 19,367 283.42 5,488,995.14
INTEL CORP 206,503 51.39 10,612,189.17
KLA-TENCOR CORP 7,032 112.87 793,701.84
LAM RESEARCH CORP 7,362 182.21 1,341,430.02
MARVELL TECHNOLOGY GROUP 24,854 19.80 492,109.20
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 12,629 55.92 706,213.68
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 10,561 89.65 946,793.65
MICRON TECHNOLOGY 51,863 42.21 2,189,137.23
NVIDIA CORP 25,926 158.55 4,110,567.30
NXP SEMICONDUCTORS NV 15,149 94.25 1,427,793.25
ON SEMICONDUCTOR CORP 19,013 22.59 429,503.67
QORVO INC 5,629 65.86 370,725.94
QUALCOMM 63,160 52.45 3,312,742.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC 8,199 82.33 675,023.67
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TEXAS INSTRUMENTS 43,629 107.94 4,709,314.26
XILINX INC 11,010 120.11 1,322,411.10
13,559,707 1,069,019,457.06
アメリカドル 小計
(118,340,453,896)
カナダドル ARC RESOURCES LTD 9,635 10.27 98,951.45
CAMECO CORP 19,186 15.83 303,714.38
CANADIAN NATURAL RESOURCES 54,225 37.27 2,020,965.75
CENOVUS ENERGY INC 50,155 11.64 583,804.20
ENBRIDGE 90,282 48.30 4,360,620.60
ENCANA CORP 38,719 9.10 352,342.90
HUSKY ENERGY INC 12,746 15.98 203,681.08
IMPERIAL OIL 11,645 36.42 424,110.90
INTER PIPELINE LTD 18,856 21.26 400,878.56
KEYERA CORP 7,525 29.23 219,955.75
PEMBINA PIPELINE CORP 23,276 48.25 1,123,067.00
PRAIRIESKY ROYALTY LTD 9,703 19.82 192,313.46
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A 15,297 10.61 162,301.17
SUNCOR ENERGY 72,627 45.24 3,285,645.48
TOURMALINE OIL CORP 12,981 20.24 262,735.44
TRANSCANADA CORP 40,558 58.07 2,355,203.06
VERMILION ENERGY INC 6,153 33.58 206,617.74
AGNICO EAGLE MINES 11,064 57.64 637,728.96
BARRICK GOLD CORP 70,067 18.14 1,271,015.38
CCL INDUSTRIES INC - CL B 7,302 57.38 418,988.76
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 32,625 14.65 477,956.25
FRANCO-NEVADA CORP 8,688 101.29 880,007.52
GOLDCORP INC 41,363 15.21 629,131.23
KINROSS GOLD CORP 60,197 5.00 300,985.00
LUNDIN MINING CORP 30,173 6.72 202,762.56
METHANEX CORP 2,991 76.77 229,619.07
NUTRIEN LTD 26,842 71.72 1,925,108.24
TECK RESOURCES LTD-CL B 21,579 30.50 658,159.50
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD 48,543 2.51 121,842.93
WEST FRASER TIMBER CO LTD 2,615 68.70 179,650.50
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 16,916 28.99 490,394.84
BOMBARDIER B 104,404 2.84 296,507.36
CAE INC 9,539 28.07 267,759.73
FINNING INTERNATIONAL INC 5,794 26.09 151,165.46
SNC-LAVALIN GROUP INC 8,775 34.31 301,070.25
WSP GLOBAL INC 5,400 70.57 381,078.00
THOMSON REUTERS CORP 10,798 69.36 748,949.28
CANADIAN NATL RAILWAY CO 32,764 113.39 3,715,109.96
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CP RAILWAY LIMITED 6,333 273.91 1,734,672.03
MAGNA INTERNATIONAL INC 14,849 69.54 1,032,599.46
GILDAN ACTIVEWEAR INC 10,000 45.02 450,200.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC 11,055 85.22 942,107.10
STARS GROUP INC/THE 9,180 22.25 204,255.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 21,409 27.37 585,964.33
CANADIAN TIRE CORP -CL A 2,526 145.72 368,088.72
DOLLARAMA INC 12,978 37.09 481,354.02
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B 18,698 73.08 1,366,449.84
EMPIRE CO LTD 'A' 7,330 30.93 226,716.90
LOBLAW COMPANIES LTD 9,068 66.54 603,384.72
METRO INC 11,606 48.85 566,953.10
WESTON (GEORGE) LTD 3,705 97.71 362,015.55
SAPUTO INC 10,742 41.76 448,585.92
AURORA CANNABIS INC 30,000 9.30 279,000.00
BAUSCH HEALTH COS INC 14,544 31.61 459,735.84
CANOPY GROWTH CORP 8,800 60.80 535,040.00
BANK MONTREAL 28,847 99.05 2,857,295.35
BANK NOVA SCOTIA 55,570 75.58 4,199,980.60
CANADIAN IMPERIAL BANK 19,509 114.20 2,227,927.80
NATIONAL BANK OF CANADA 14,068 62.56 880,094.08
ROYAL BANK OF CANADA 64,679 102.78 6,647,707.62
TORONTO-DOMINION BANK 82,054 76.29 6,259,899.66
BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A 37,208 58.67 2,182,993.36
CI FINANCIAL CORP 9,872 18.81 185,692.32
IGM FINANCIAL INC 3,890 34.60 134,594.00
ONEX CORP 3,102 77.50 240,405.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 1,189 665.16 790,875.24
GREAT-WEST LIFECO INC 11,567 29.95 346,431.65
IA FINANCIAL CORP INC 3,734 50.90 190,060.60
INTACT FINANCIAL CORP 6,633 110.93 735,798.69
MANULIFE FINANCIAL CORP 87,856 22.27 1,956,553.12
POWER CORP OF CANADA 13,509 27.63 373,253.67
POWER FINANCIAL CORP 12,518 28.68 359,016.24
SUN LIFE FINANCIAL INC 26,701 49.64 1,325,437.64
FIRST CAPITAL REALTY INC 7,000 21.71 151,970.00
BLACKBERRY LIMITED 25,075 11.20 280,840.00
CGI INC - CL A 10,929 87.89 960,549.81
CONSTELLATION SOFTWARE INC 862 1,158.44 998,575.28
OPEN TEXT CORP 10,909 49.68 541,959.12
SHOPIFY INC - CLASS A 3,654 236.35 863,622.90
BCE INC 7,663 57.68 442,001.84
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ROGERS COMMUNICATIONS -CL B 15,589 72.64 1,132,384.96
TELUS CORP 11,560 47.00 543,320.00
ALTAGAS INCOME LTD 8,078 15.93 128,682.54
ATCO LTD -CLASS I 4,372 42.13 184,192.36
CANADIAN UTILITIES LTD A 5,978 33.46 200,023.88
EMERA INC 1,710 46.39 79,326.90
FORTIS INC 19,700 46.36 913,292.00
HYDRO ONE LTD 14,740 20.65 304,381.00
1,885,156 81,108,161.46
カナダドル 小計
(6,817,140,970)
ユーロ ENAGAS 8,653 24.60 212,863.80
ENI 113,983 15.25 1,738,468.71
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 23,722 14.63 347,171.47
NESTE OIL OYJ 5,822 86.18 501,739.96
OMV AG 5,641 46.40 261,742.40
REPSOL SA 61,264 15.20 931,519.12
SNAM SPA 91,077 4.17 379,791.09
TENARIS SA 19,529 12.00 234,348.00
TOTAL SA 106,930 49.63 5,306,935.90
VOPAK 3,661 43.30 158,521.30
AIR LIQUIDE 18,583 108.20 2,010,680.60
AKZO NOBEL 9,943 79.76 793,053.68
ARCELORMITTAL 30,928 20.29 627,683.76
ARKEMA 3,446 85.56 294,839.76
BASF SE 41,168 66.32 2,730,261.76
COVESTRO AG 8,327 51.02 424,843.54
CRH PLC 38,973 27.65 1,077,603.45
EVONIK INDUSTRIES AG 6,772 25.05 169,638.60
FUCHS PETROLUB SE -PREF 3,246 40.86 132,631.56
HEIDELBERGCEMENT AG 6,759 65.06 439,740.54
IMERYS SA 2,111 50.15 105,866.65
KONINKLIJKE DSM NV 8,408 91.40 768,491.20
LANXESS 3,921 49.02 192,207.42
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 10,350 26.32 272,412.00
SOLVAY SA 2,897 100.85 292,162.45
STORA ENSO OYJ R 23,291 11.96 278,560.36
SYMRISE AG 5,350 77.84 416,444.00
THYSSEN KRUPP 18,959 13.28 251,775.52
UMICORE 9,946 36.96 367,604.16
UPM KYMMENE OYJ 23,447 26.91 630,958.77
VOESTALPINE AG 5,948 26.33 156,610.84
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS 10,360 37.24 385,806.40
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AIRBUS SE 26,294 111.12 2,921,789.28
ALSTOM 6,679 38.08 254,336.32
ANDRITZ AG 3,617 44.78 161,969.26
BOUYGUES ORD 9,144 31.57 288,676.08
BRENNTAG AG 7,062 44.04 311,010.48
CNH INDUSTRIAL NV 43,124 9.32 401,915.68
DASSAULT AVIATION SA 121 1,333.00 161,293.00
EIFFAGE 3,707 83.66 310,127.62
FERROVIAL SA 20,149 20.10 404,994.90
GEA GROUP AG 7,649 20.89 159,787.61
HOCHTIEF AG 998 135.20 134,929.60
KINGSPAN GROUP PLC 5,706 39.96 228,011.76
KION GROUP AG 3,430 54.24 186,043.20
KONE OYJ-B 14,855 44.75 664,761.25
LEGRAND SA 12,078 58.12 701,973.36
LEONARDO SPA 22,011 8.91 196,294.09
METSO OYJ 4,950 29.45 145,777.50
MTU AERO ENGINES AG 2,433 191.20 465,189.60
OSRAM LICHT AG 4,606 39.18 180,463.08
PRYSMIAN SPA 11,275 18.88 212,872.00
REXEL SA 13,109 11.31 148,262.79
SAFRAN SA 14,464 117.50 1,699,520.00
SAINT-GOBAIN 22,629 33.17 750,603.93
SCHNEIDER ELECTRIC SE 23,645 69.40 1,640,963.00
SIEMENS 34,270 94.60 3,241,942.00
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 12,322 13.60 167,579.20
THALES SA 4,691 107.25 503,109.75
VINCI S.A. 21,944 81.04 1,778,341.76
WARTSILA OYJ 18,738 14.68 275,073.84
BUREAU VERITAS SA 13,374 19.50 260,793.00
EDENRED 10,133 37.72 382,216.76
RANDSTAD NV 5,866 46.58 273,238.28
SOCIETE BIC SA 1,751 82.35 144,194.85
TELEPERFORMANCE 2,616 153.10 400,509.60
WOLTERS KLUWER 12,729 56.38 717,661.02
ADP 1,532 171.60 262,891.20
AENA SME SA 2,696 154.00 415,184.00
ATLANTIA SPA 21,349 21.07 449,823.43
BOLLORE 37,200 3.65 135,780.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 9,748 23.03 224,496.44
DEUTSCHE POST AG-REG 44,062 26.71 1,176,896.02
FRAPORT AG 1,934 71.48 138,242.32
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GETLINK 18,631 12.60 234,750.60
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE 21,089 7.46 157,450.47
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 14,831 72.51 1,075,395.81
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 2,582 63.55 164,086.10
CONTINENTAL AG 4,832 144.80 699,673.60
DAIMLER AG 40,787 51.76 2,111,135.12
FAURECIA 3,558 42.06 149,649.48
FERRARI NV 5,161 110.90 572,354.90
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 50,762 13.26 673,205.64
MICHELIN 7,746 103.00 797,838.00
NOKIAN RENKAAT OYJ 6,157 30.87 190,066.59
PEUGEOT SA 26,059 22.18 577,988.62
PIRELLI & C SPA 20,549 6.11 125,677.68
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 7,141 57.22 408,608.02
RENAULT SA 8,523 59.97 511,124.31
VALEO SA 10,585 28.16 298,073.60
VOLKSWAGEN AG-PFD 8,341 146.68 1,223,457.88
VOLKSWAGEN STAMM 1,238 151.00 186,938.00
ADIDAS AG 8,451 202.10 1,707,947.10
ESSILORLUXOTTICA 13,066 107.30 1,401,981.80
HERMES INTERNATIONAL 1,412 549.00 775,188.00
HUGO BOSS AG 3,285 63.68 209,188.80
KERING 3,286 474.50 1,559,207.00
LVMH 12,385 296.60 3,673,391.00
MONCLER SPA 7,343 34.71 254,875.53
PUMA AG 349 459.00 160,191.00
SEB SA 1,191 140.00 166,740.00
ACCOR 7,846 40.06 314,310.76
PADDY POWER PLC 4,606 71.05 327,256.30
SODEXO 3,785 95.88 362,905.80
AXEL SPRINGER SE 2,214 52.45 116,124.30
EUTELSAT COMMUNICATIONS 8,675 18.86 163,653.87
JC DECAUX SA 3,750 27.72 103,950.00
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE 7,988 15.82 126,370.16
PUBLICIS GROUPE 9,131 48.98 447,236.38
RTL GROUP 2,176 48.82 106,232.32
SES 16,206 18.29 296,488.77
TELENET GROUP HOLDING NV 2,831 39.70 112,390.70
UBISOFT ENTERTAINMENT 3,479 67.24 233,927.96
VIVENDI 47,122 23.95 1,128,571.90
DELIVERY HERO SE 4,800 35.40 169,920.00
INDITEX 48,248 25.48 1,229,359.04
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ZALANDO SE 4,976 26.89 133,804.64
CARREFOUR 25,231 17.90 451,634.90
CASINO GUICHARD PERRACHON 3,298 43.81 144,485.38
COLRUYT SA 3,126 62.24 194,562.24
JERONIMO MARTINS 13,062 12.64 165,168.99
KONINKLIJKE AHOLD NV 54,884 22.91 1,257,666.86
METRO AG 8,880 14.83 131,690.40
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 34,441 68.81 2,369,885.21
DANONE (GROUPE) 26,663 66.88 1,783,221.44
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA 26,648 8.28 220,645.44
HEINEKEN HOLDING NV 4,955 84.70 419,688.50
HEINEKEN NV 11,372 87.92 999,826.24
KERRY GROUP PLC-A 8,164 89.85 733,535.40
PERNOD-RICARD 9,206 151.00 1,390,106.00
REMY COINTREAU 1,020 112.20 114,444.00
BEIERSDORF AG 4,768 91.54 436,462.72
HENKEL AG & CO KGAA 4,514 82.50 372,405.00
HENKEL AG & CO KGAA -PFD 7,927 88.52 701,698.04
LOREAL 10,959 224.40 2,459,199.60
UNILEVER NV-CVA 69,472 49.14 3,414,201.44
BIOMERIEUX 1,835 69.80 128,083.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 9,583 70.54 675,984.82
FRESENIUS SE&CO KGAA 18,774 49.00 919,926.00
KONINKLIJKE PHILIPS 41,751 34.76 1,451,264.76
SARTORIUS AG-VORZUG 1,250 147.00 183,750.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG 6,294 36.28 228,377.79
BAYER 41,799 68.36 2,857,379.64
EUROFINS SCIENTIFIC 389 359.00 139,651.00
GRIFOLS SA 11,921 23.83 284,077.43
IPSEN 1,866 124.15 231,663.90
MERCK KGAA 5,323 97.08 516,756.84
ORION OYJ-CLASS B 5,393 29.62 159,740.66
QIAGEN N.V. 11,006 34.04 374,644.24
RECORDATI SPA 5,195 33.53 174,188.35
SANOFI 50,194 74.20 3,724,394.80
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 1,200 104.00 124,800.00
UCB (GROUPE) 5,104 79.18 404,134.72
ABN AMRO GROUP NV-CVA 19,718 20.73 408,754.14
AIB GROUP PLC 37,786 3.89 146,987.54
BANCO BILBAO VIZCAYA 310,588 5.23 1,626,549.35
BANCO DE SABADELL SA 216,777 0.95 206,718.54
BANCO SANTANDER SA 737,872 4.14 3,055,159.01
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BANK OF IRELAND GROUP PLC 46,790 5.48 256,643.15
BANKIA SA 59,546 2.59 154,224.14
BANKINTER SA 24,407 6.94 169,482.20
BNP PARIBAS 49,994 42.56 2,127,994.61
CAIXABANK 152,587 3.03 462,948.95
COMMERZBANK AG 46,733 6.67 311,896.04
CREDIT AGRICOLE SA 51,640 10.59 546,867.60
ERSTE GROUP BANK AG 14,009 32.60 456,693.40
ING GROEP NV-CVA 176,104 11.09 1,954,049.98
INTESA SANPAOLO 647,852 2.05 1,332,307.63
KBC GROEP NV 10,861 62.74 681,419.14
MEDIOBANCA 29,447 8.31 244,940.14
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 7,866 23.10 181,704.60
SOCIETE GENERALE 33,271 25.32 842,421.72
UNICREDIT SPA 89,297 11.43 1,020,664.71
AMUNDI SA 2,812 55.54 156,178.48
DEUTSCHE BANK NAMEN 87,471 7.68 672,564.51
DEUTSCHE BOERSE 8,615 111.05 956,695.75
EURAZEO SA 2,229 65.15 145,219.35
EXOR NV 4,379 56.94 249,340.26
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 3,728 83.60 311,660.80
NATIXIS 40,748 4.45 181,695.33
WENDEL 1,047 104.00 108,888.00
AEGON 76,385 4.66 356,565.18
AGEAS 7,693 43.00 330,799.00
ALLIANZ SE-REG 19,330 192.00 3,711,360.00
ASSICURAZIONI GENERALI 51,245 15.22 780,205.12
AXA 84,125 21.16 1,780,085.00
CNP ASSURANCES 8,406 20.38 171,314.28
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE 2,358 130.40 307,483.20
MAPFRE SA 56,454 2.47 139,723.65
MUENCHENER RUECKVERSICH. 6,824 206.20 1,407,108.80
NN GROUP NV 14,216 37.98 539,923.68
POSTE ITALIANE SPA 25,777 7.72 199,204.65
SAMPO OYJ-A SHS 19,591 42.80 838,494.80
SCOR SE 6,580 38.60 253,988.00
AROUNDTOWN SA 35,430 7.47 264,662.10
DEUTSCHE WOHNEN SE 16,109 42.16 679,155.44
VONOVIA SE 21,618 43.93 949,678.74
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS 19,420 68.94 1,338,814.80
ATOS SE 4,174 82.86 345,857.64
CAPGEMINI SA 7,143 103.30 737,871.90
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DASSAULT SYSTEMES SA 5,884 128.60 756,682.40
SAP SE 44,018 94.45 4,157,500.10
WIRECARD AG 5,219 114.25 596,270.75
INGENICO GROUP 3,351 56.98 190,939.98
NOKIA OYJ 251,415 5.34 1,344,064.59
1&1 DRILLISCH AG 2,406 34.80 83,728.80
DEUTSCHE TELEKOM 149,447 14.58 2,178,937.26
ELISA A 7,434 36.36 270,300.24
ILIAD SA 1,337 93.08 124,447.96
KPN (KON.) 142,629 2.73 389,377.17
ORANGE 86,416 13.64 1,179,146.32
PROXIMUS 7,531 22.71 171,029.01
TELECOM ITALIA ORD 534,432 0.53 287,417.52
TELECOM ITALIA RNC 345,204 0.46 159,794.93
TELEFONICA 207,234 7.68 1,591,557.12
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 40,879 2.98 122,146.45
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 5,889 32.36 190,568.04
E.ON SE 98,112 9.67 948,743.04
ELECTRICITE DE FRANCE 24,433 13.44 328,379.52
ENDESA 16,647 21.87 364,069.89
ENEL 363,911 5.23 1,903,982.35
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 118,885 3.27 389,110.60
ENGIE 83,020 14.11 1,171,412.20
FORTUM OYJ 19,008 19.62 373,032.00
IBERDROLA SA 284,628 7.32 2,084,046.21
INNOGY SE 6,865 40.57 278,513.05
NATURGY ENERGY GROUP SA 14,147 23.80 336,698.60
RED ELECTRICA CORPORACION SA 17,346 18.84 326,885.37
RWE STAMM 21,261 22.37 475,608.57
SUEZ 17,194 11.51 197,988.91
TERNA SPA 66,644 5.32 354,812.65
UNIPER SE 8,984 25.97 233,314.48
VEOLIA ENVIRONNEMENT 24,851 19.42 482,606.42
VERBUND AG 3,100 44.14 136,834.00
ASML HOLDING NV 18,482 161.84 2,991,126.88
INFINEON TECHNOLOGIES 50,873 19.69 1,001,943.73
STMICROELECTRONICS 29,889 14.67 438,621.07
8,834,802 165,065,154.16
ユーロ 小計
(20,714,026,195)
イギリスポンド BP PLC 890,579 5.39 4,803,783.12
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 204,921 24.28 4,975,481.88
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 166,963 24.40 4,074,732.01
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WOOD GROUP (JOHN) PLC 33,000 5.42 179,124.00
ANGLO AMERICAN PLC 46,963 20.20 948,652.60
ANTOFAGASTA PLC 16,971 9.35 158,746.73
BHP GROUP PLC 91,562 18.23 1,669,724.63
CRODA INTERNATIONAL PLC 5,632 50.84 286,330.88
FRESNILLO PLC 10,869 10.27 111,678.97
GLENCORE PLC 509,769 3.10 1,582,577.86
JOHNSON MATTHEY PLC 8,385 32.03 268,571.55
MONDI PLC 15,660 18.85 295,269.30
RIO TINTO PLC REG 52,689 44.49 2,344,133.61
ASHTEAD GROUP PLC 22,351 20.27 453,054.77
BAE SYSTEMS PLC 144,528 5.04 728,999.23
BUNZL PLC 14,890 25.15 374,483.50
DCC PLC 4,508 66.95 301,810.60
FERGUSON PLC 10,326 53.94 556,984.44
MEGGITT PLC 31,622 5.60 177,083.20
MELROSE INDUSTRIES PLC 208,890 1.72 359,708.58
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 74,095 9.88 732,354.98
SMITHS GROUP PLC 20,046 14.62 293,072.52
WEIR GROUP PLC/THE 12,587 16.19 203,846.46
BABCOCK INTL GROUP PLC 14,809 5.59 82,900.78
EXPERIAN PLC 38,175 20.17 769,989.75
G4S PLC 77,964 2.10 164,114.22
INTERTEK GROUP PLC 7,061 51.96 366,889.56
RELX PLC 85,706 16.85 1,444,146.10
EASYJET PLC 9,909 13.20 130,798.80
ROYAL MAIL PLC 44,164 2.78 122,864.24
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 50,978 5.71 291,186.33
BURBERRY GROUP PLC 18,236 19.47 355,146.10
PERSIMMON PLC 13,492 24.41 329,339.72
TAYLOR WIMPEY PLC 166,048 1.67 277,466.20
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS 6,550 38.31 250,930.50
CARNIVAL PLC 8,185 43.51 356,129.35
COMPASS GROUP PLC 68,629 17.31 1,187,967.99
GVC HOLDINGS PLC 20,500 6.49 133,045.00
INTERCONTINENTAL HOTELS 7,472 45.45 339,602.40
MERLIN ENTERTAINME 30,924 3.70 114,480.64
TUI AG-DI 17,558 8.43 148,049.05
WHITBREAD PLC 7,881 49.37 389,084.97
AUTO TRADER GROUP PLC 42,371 4.61 195,584.53
INFORMA PLC 54,925 7.15 392,713.75
ITV PLC 154,979 1.34 209,144.16
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PEARSON 33,153 8.92 295,857.37
WPP PLC 56,653 8.48 480,757.35
KINGFISHER PLC 90,095 2.41 217,669.52
MARKS & SPENCER GROUP PLC 82,369 2.91 240,270.37
NEXT PLC 6,461 50.06 323,437.66
MORRISON SUPERMARKETS 111,872 2.27 254,229.12
SAINSBURY (J) PLC 82,018 2.34 192,332.21
TESCO 441,556 2.27 1,004,098.34
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 15,323 23.29 356,872.67
BRITISH AMERICAN TOBACCO 102,261 28.50 2,914,949.80
COCA-COLA HBC AG-CDI 9,115 26.51 241,638.65
DIAGEO 109,773 30.14 3,309,107.08
IMPERIAL BRANDS PLC 41,332 27.13 1,121,543.82
RECKITT BENCKISER PLC 29,887 60.25 1,800,691.75
UNILEVER PLC 52,033 42.36 2,204,117.88
CONVATEC GROUP PLC 57,895 1.26 73,266.12
NMC HEALTH PLC 4,750 27.82 132,145.00
SMITH & NEPHEW PLC 39,534 14.38 568,498.92
ASTRAZENECA 56,458 61.43 3,468,214.94
GLAXOSMITHKLINE 221,189 15.74 3,481,514.86
BARCLAYS 741,595 1.60 1,193,078.03
HSBC HOLDINGS PLC (GB) 887,685 6.43 5,711,365.29
LLOYDS BANKING GROUP PLC 3,125,749 0.61 1,910,770.36
ROYAL BANK OF SCOTLAND 205,762 2.58 530,865.96
STANDARD CHARTERED PLC 125,164 6.16 772,011.55
3I GROUP PLC 42,422 9.50 403,263.53
HARGREAVES LANSDOWN PLC 11,976 16.84 201,735.72
INVESTEC PLC 32,355 4.84 156,598.20
LONDON STOCK EXCHANGE PLC 13,833 45.08 623,591.64
SCHRODERS PLC 5,525 26.64 147,186.00
ST JAMES'S PLACE PLC 26,728 9.47 253,274.52
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 105,646 2.34 248,003.98
ADMIRAL GROUP PLC 9,872 21.84 215,604.48
AVIVA PIC 181,949 4.25 773,829.09
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 68,857 3.52 242,652.06
LEGAL & GENERAL GROUP 269,808 2.71 732,798.52
PRUDENTIAL 112,358 15.36 1,725,818.88
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP 51,693 5.41 279,969.28
MICRO FOCUS INTERNATIONAL 18,245 18.60 339,357.00
SAGE GROUP PLC 46,955 6.62 311,123.83
BT GROUP PLC 382,244 2.29 876,676.61
VODAFONE GROUP PLC 1,191,443 1.42 1,696,376.54
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CENTRICA PLC 239,385 1.37 328,436.22
NATIONAL GRID PLC 145,466 8.47 1,233,115.28
SEVERN TRENT PLC 11,927 20.24 241,402.48
SSE PLC 45,896 11.90 546,391.88
UNITED UTILITIES GROUP PLC 34,716 8.52 295,919.18
13,323,303 78,604,209.10
イギリスポンド 小計
(11,348,089,667)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 8,748 21.15 185,020.20
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 408 561.50 229,092.00
GIVAUDAN-REG 401 2,455.00 984,455.00
LAFARGEHOLCIM LTD 21,140 48.93 1,034,380.20
SIKA AG-BR 5,812 132.00 767,184.00
ABB LTD 81,841 20.04 1,640,093.64
GEBERIT AG-REG 1,662 397.60 660,811.20
SCHINDLER HOLDING AG-REG 911 219.80 200,237.80
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 1,651 226.20 373,456.20
ADECCO GROUP AG-REG 6,618 52.98 350,621.64
SGS SA 225 2,481.00 558,225.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 2,431 138.95 337,787.45
CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD) 23,231 73.18 1,700,044.58
SWATCH GROUP AG(BEARER) 1,228 285.70 350,839.60
SWATCH GROUP AG/THE-REG 3,004 55.25 165,971.00
DUFRY AG-REG 1,811 99.82 180,774.02
BARRY CALLEBAUT AG-REG 100 1,739.00 173,900.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 5 72,600.00 363,000.00
LINDT & SPRUENGLI AG-PC 48 6,350.00 304,800.00
NESTLE SA - REGISTERED 136,996 90.52 12,400,877.92
SONOVA HOLDING AG-REG 2,672 184.60 493,251.20
STRAUMANN HOLDING AG-REG 480 771.00 370,080.00
LONZA GROUP AG-REG 3,226 290.00 935,540.00
NOVARTIS 96,975 90.68 8,793,693.00
ROCHE HOLDING GENUSS 31,426 276.70 8,695,574.20
VIFOR PHARMA AG 2,126 128.10 272,340.60
CREDIT SUISSE GROUP AG 113,429 12.03 1,364,550.87
JULIUS BAER GROUP LTD 10,752 40.27 432,983.04
PARGESA HOLDING SA-BR 2,289 79.60 182,204.40
PARTNERS GROUP HOLDING AG 713 711.00 506,943.00
UBS GROUP AG 172,537 12.50 2,156,712.50
BALOISE HOLDING AG - REG 2,334 159.10 371,339.40
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 1,587 416.70 661,302.90
SWISS RE LTD 13,799 97.46 1,344,850.54
ZURICH INSURANCE GROUP AG 6,775 324.10 2,195,777.50
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SWISS PRIME SITE-REG 3,622 84.40 305,696.80
TEMENOS AG - REG 2,443 141.30 345,195.90
SWISSCOM 1,239 454.40 563,001.60
766,695 52,952,608.90
スイスフラン 小計
(5,857,617,596)
スウェーデンク LUNDIN PETROLEUM AB 9,250 306.40 2,834,200.00
ローナ
BOLIDEN AB 13,081 245.90 3,216,617.90
ALFA LAVAL AB 14,233 205.90 2,930,574.70
ASSA ABLOY AB-B 43,306 192.75 8,347,231.50
ATLAS COPCO A 28,978 255.00 7,389,390.00
ATLAS COPCO B 18,786 236.25 4,438,192.50
EPIROC AB-A 26,536 91.80 2,436,004.80
EPIROC AB-B 12,127 86.39 1,047,651.53
SANDVIK AB 48,851 152.40 7,444,892.40
SKANSKA B 17,528 164.25 2,878,974.00
SKF AB-B 18,340 159.65 2,927,981.00
VOLVO B 68,697 138.25 9,497,360.25
SECURITAS B 15,577 147.95 2,304,617.15
ELECTROLUX AB-SER B 8,955 242.80 2,174,274.00
HUSQVARNA AB-B SHS 21,841 75.48 1,648,558.68
HENNES & MAURITZ B 41,410 139.94 5,794,915.40
ICA GRUPPEN AB 4,719 359.00 1,694,121.00
SWEDISH MATCH AB 6,770 446.10 3,020,097.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 28,761 265.20 7,627,417.20
NORDEA BANK ABP 134,014 84.70 11,350,985.80
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A 69,722 94.96 6,620,801.12
SVENSKA HANDELSBK A 65,730 103.70 6,816,201.00
SWEDBANK AB-A 39,241 182.05 7,143,824.05
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 8,631 191.65 1,654,131.15
INVESTOR AB-B SHS 19,673 419.40 8,250,856.20
KINNEVIK AB - B 11,182 225.40 2,520,422.80
LUNDBERGS AB-B SHS 2,030 290.00 588,700.00
ERICSSON (LM) B 134,339 85.26 11,453,743.14
HEXAGON AB-B SHS 12,400 482.90 5,987,960.00
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR 3,225 562.50 1,814,062.50
TELE2 AB-B SHS 18,919 120.50 2,279,739.50
TELIA CO AB 133,145 40.15 5,345,771.75
1,099,997 151,480,270.02
スウェーデンクローナ 小計
(1,799,585,607)
ノルウェーク AKER BP ASA 5,500 293.60 1,614,800.00
ローネ
EQUINOR ASA 51,887 196.75 10,208,767.25
NORSK HYDRO 61,358 34.85 2,138,326.30
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
YARA INTERNATIONAL ASA 7,407 353.80 2,620,596.60
SCHIBSTED ASA-B SHS 4,706 297.00 1,397,682.00
MOWI ASA 18,884 195.40 3,689,933.60
ORKLA 33,665 67.76 2,281,140.40
DNB ASA 43,059 161.55 6,956,181.45
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 11,153 151.50 1,689,679.50
TELENOR ASA 32,710 164.70 5,387,337.00
270,329 37,984,444.10
ノルウェークローネ 小計
(489,239,640)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 4,151 655.60 2,721,395.60
ローネ
NOVOZYMES A/S 9,595 303.80 2,914,961.00
VESTAS WIND SYSYEMS 9,068 548.00 4,969,264.00
ISS A/S 6,102 203.50 1,241,757.00
A P MOLLER - MAERSK A/S - A 199 8,785.00 1,748,215.00
A P MOLLER-MAERSK A/S-B 270 9,366.00 2,528,820.00
DSV A/S 8,200 540.00 4,428,000.00
PANDORA A/S 5,549 329.50 1,828,395.50
CARLSBERG AS-B 5,005 795.00 3,978,975.00
COLOPLAST-B 5,071 638.00 3,235,298.00
WILLIAM DEMANT HOLDING 4,463 201.40 898,848.20
GENMAB A/S 2,406 1,008.00 2,425,248.00
H LUNDBECK A/S 3,647 292.90 1,068,206.30
NOVO NORDISK A/S-B 81,781 327.10 26,750,565.10
DANSKE BANK A/S 32,879 126.40 4,155,905.60
TRYG A/S 5,192 175.40 910,676.80
ORSTED A/S 8,810 478.50 4,215,585.00
192,388 70,020,116.10
デンマーククローネ 小計
(1,177,738,352)
オーストラリア CALTEX AUSTRALIA LIMITED 12,821 27.80 356,423.80
ドル
OIL SEARCH LTD 52,747 8.18 431,470.46
ORIGIN ENERGY LIMITED 72,570 7.59 550,806.30
SANTOS 83,906 6.94 582,307.64
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 4,845 29.29 141,910.05
WOODSIDE PETROLEUM LTD 41,887 37.30 1,562,385.10
WORLEYPARSONS LTD 14,417 15.46 222,886.82
ALUMINA LIMITED 75,453 2.72 205,232.16
AMCOR 51,848 14.85 769,942.80
BHP GROUP LTD 131,644 37.94 4,994,573.36
BLUESCOPE STEEL LTD 21,549 12.16 262,035.84
BORAL LIMITED 42,845 4.80 205,656.00
FORTESCUE METALS GROUP LTD 77,834 6.69 520,709.46
INCITEC PIVOT LTD 81,242 3.28 266,473.76
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 15,221 17.79 270,781.59
NEWCREST MINING LIMITED 30,755 25.44 782,407.20
ORICA LTD 19,570 18.05 353,238.50
RIO TINTO LTD 17,915 94.94 1,700,850.10
SOUTH32 LTD 216,184 3.91 845,279.44
CIMIC GROUP LIMITED 2,943 48.65 143,176.95
BRAMBLES LTD 63,458 11.33 718,979.14
SEEK LTD 17,113 17.15 293,487.95
AURIZON HOLDINGS LTD 93,604 4.66 436,194.64
TRANSURBAN GROUP 112,078 12.26 1,374,076.28
ARISTOCRAT LEISURE LTD 25,733 24.64 634,061.12
CROWN RESORTS LTD 18,801 11.55 217,151.55
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L 2,974 44.50 132,343.00
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD 2,988 43.06 128,663.28
TABCORP HOLDINGS LTD 90,583 4.49 406,717.67
REA GROUP LTD 3,000 77.43 232,290.00
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD 37,021 3.51 129,943.71
WESFARMERS LTD 50,229 32.72 1,643,492.88
COLES GROUP LTD 50,229 11.37 571,103.73
WOOLWORTHS GROUP LTD 57,160 28.69 1,639,920.40
COCA-COLA AMATIL LIMITED 22,146 8.36 185,140.56
TREASURY WINE ESTATES LTD 34,480 14.72 507,545.60
COCHLEAR LIMITED 2,282 173.45 395,812.90
RAMSAY HEALTH CARE LTD 7,451 59.53 443,558.03
SONIC HEALTHCARE LTD 19,089 24.30 463,862.70
CSL LIMITED 20,235 185.35 3,750,557.25
AUST AND NZ BANKING GROUP 129,340 27.27 3,527,101.80
BANK OF QUEENSLAND LTD 19,098 8.85 169,017.30
BENDIGO AND ADELAIDE BANK 23,879 9.78 233,536.62
COMMONWEALTH BANK OF AUST 79,134 71.66 5,670,742.44
NATIONAL AUSTRALIA BANK 123,216 24.54 3,023,720.64
WESTPAC BANKING 154,963 26.42 4,094,122.46
AMP LTD 113,052 2.27 256,628.04
ASX LTD 7,739 68.69 531,591.91
CHALLENGER FINANCIAL SERVICE 30,531 7.70 235,088.70
MACQUARIE GROUP LIMITED 14,169 126.00 1,785,294.00
INSURANCE AUSTRALIA GRP. 96,651 7.28 703,619.28
MEDIBANK PRIVATE LTD 102,821 2.82 289,955.22
QBE INSURANCE GROUP 54,883 11.30 620,177.90
SUNCORP GROUP LIMITED 60,266 12.85 774,418.10
COMPUTERSHARE LIMITED 21,970 18.01 395,679.70
TELSTRA CORP 186,467 3.20 596,694.40
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TPG TELECOM LTD 22,697 6.83 155,020.51
AGL ENERGY LTD 26,594 21.31 566,718.14
AUSNET SERVICES 117,666 1.73 204,150.51
3,183,986 53,306,727.39
オーストラリアドル 小計
(4,245,347,769)
ニュージーラン FLETCHER BUILDING LTD 49,092 4.98 244,478.16
ドドル
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 49,114 7.34 360,496.76
A2 MILK CO LTD 23,672 14.22 336,615.84
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 26,518 13.38 354,810.84
RYMAN HEALTHCARE LTD 22,000 11.30 248,600.00
SPARK NEW ZEALAND LTD 66,673 3.89 259,691.33
MERIDIAN ENERGY LTD 64,034 3.58 229,241.72
301,103 2,033,934.65
ニュージーランドドル 小計
(154,599,372)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 120,448 82.20 9,900,825.60
NWS HOLDINGS LTD 73,500 19.74 1,450,890.00
MTR CORP 79,000 44.60 3,523,400.00
MINTH GROUP LTD 34,000 30.70 1,043,800.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO 57,500 47.55 2,734,125.00
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG 47,000 26.35 1,238,450.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 105,000 54.70 5,743,500.00
MGM CHINA HOLDINGS LTD 60,400 15.60 942,240.00
SANDS CHINA LTD 104,600 37.55 3,927,730.00
SHANGRI-LA ASIA LTD 38,000 10.50 399,000.00
SJM HOLDINGS LTD 42,000 8.40 352,800.00
WYNN MACAU LTD 60,800 19.42 1,180,736.00
WH GROUP LTD 363,500 7.48 2,718,980.00
BANK EAST ASIA 46,964 28.20 1,324,384.80
BOC HONG KONG HOLDINGS -R 162,500 32.80 5,330,000.00
HANG SENG BANK 33,700 188.40 6,349,080.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 54,900 260.00 14,274,000.00
AIA GROUP LTD 546,800 75.75 41,420,100.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 113,948 66.10 7,531,962.80
HANG LUNG GROUP LTD 29,000 24.10 698,900.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 72,000 18.94 1,363,680.00
HENDERSON LAND DEVELOPMEN 51,601 44.85 2,314,304.85
HYSAN DEVELOPMENT CO 31,000 42.10 1,305,100.00
KERRY PROPERTIES LTD 37,000 33.35 1,233,950.00
NEW WORLD DEVELOPMENT 305,000 12.98 3,958,900.00
SINO LAND CO 128,600 14.82 1,905,852.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 70,000 134.40 9,408,000.00
SWIRE PACIFIC A 20,000 92.35 1,847,000.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SWIRE PROPERTIES LTD 40,600 31.55 1,280,930.00
WHARF HOLDINGS 61,000 25.00 1,525,000.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 61,000 55.90 3,409,900.00
WHEELOCK & CO LTD 40,000 53.15 2,126,000.00
PCCW LTD 212,000 4.76 1,009,120.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 32,000 64.25 2,056,000.00
CLP HOLDINGS 72,500 95.65 6,934,625.00
HONG KONG & CHINA GAS 405,870 17.86 7,248,838.20
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED 59,000 53.20 3,138,800.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 11,700 85.10 995,670.00
3,884,431 165,146,574.25
香港ドル 小計
(2,328,566,696)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 57,500 6.32 363,400.00
ル
SEMBCORP INDUSTRIES LTD 62,000 2.66 164,920.00
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING 74,800 3.77 281,996.00
YANGZIJIANG SHIPBUILDING 117,400 1.42 166,708.00
COMFORTDELGRO CORP LTD 113,900 2.43 276,777.00
SINGAPORE AIRLINES 17,500 10.02 175,350.00
SINGAPORE AIRPORT TERMINAL S 14,600 5.14 75,044.00
GENTING SINGAPORE LTD 319,700 1.10 351,670.00
SINGAPORE PRESS HOLDINGS 84,550 2.49 210,529.50
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD 4,600 36.55 168,130.00
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD 486,720 0.26 126,547.20
WILMAR INTERNATIONAL LTD 76,800 3.35 257,280.00
DBS GROUP 79,000 25.08 1,981,320.00
OCBC BANK 136,050 11.67 1,587,703.50
UNITED OVERSEAS BANK 58,100 25.98 1,509,438.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 42,500 7.86 334,050.00
CAPITALAND LTD 118,900 3.43 407,827.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 22,000 9.53 209,660.00
UOL GROUP LIMITED 24,800 6.79 168,392.00
VENTURE CORP LTD 14,300 16.16 231,088.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 347,180 3.05 1,058,899.00
2,272,900 10,106,729.20
シンガポールドル 小計
(827,943,256)
イスラエルシェ ISRAEL CHEMICALS LTD 28,484 20.20 575,376.80
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 732 482.00 352,824.00
BANK HAPOALIM BM 40,686 24.80 1,009,012.80
BANK LEUMI LE-ISRAEL 59,200 24.00 1,420,800.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 6,272 68.66 430,635.52
AZRIELI GROUP 1,471 199.50 293,464.50
NICE LTD 2,295 415.60 953,802.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP 54,899 3.29 180,892.20
194,039 5,216,807.82
イスラエルシェケル 小計
(159,999,495)
49,768,836 174,260,348,511
合 計
(174,260,348,511)
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 オーストラ APA GROUP 58,685 550,465.30
益証券 リアドル
LENDLEASE GROUP 27,483 378,990.57
SYDNEY AIRPORT 53,915 374,709.25
140,083 1,304,165.12
オーストラリアドル 小計
(103,863,710)
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 130,000 1,053,000.00
HKT TRUST AND HKT LTD 185,000 2,205,200.00
315,000 3,258,200.00
香港ドル 小計
(45,940,620)
455,083 149,804,330
投資信託受益証券合計
(149,804,330)
投資証券 アメリカド AGNC INVESTMENT CORP 27,007 477,213.69
ル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 4,524 610,604.28
AMERICAN TOWER CORPORATION 19,805 3,499,345.45
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 55,661 562,732.71
INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC 6,260 1,215,066.00
BOSTON PROPERTIES 6,944 929,593.28
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC 11,000 218,680.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 4,103 395,939.50
CROWN CASTLE INTL CORP 18,686 2,234,471.88
DIGITAL REALTY TRUST INC 9,268 1,098,165.32
DUKE REALTY CORP 15,871 474,860.32
EQUINIX INC 3,545 1,529,773.85
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 16,603 1,206,706.04
ESSEX PROPERTY TRUST 2,962 819,851.98
EXTRA SPACE STORAGE INC 5,625 540,000.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST 3,090 412,916.70
HCP INC 20,968 646,443.44
HOST HOTELS AND RESORTS INC 32,932 648,101.76
INVITATION HOMES INC 15,261 354,513.03
IRON MOUNTAIN INC 12,039 430,033.08
KIMCO REALTY CORP 17,599 309,038.44
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
LIBERTY PROPERTY TRUST 5,658 269,037.90
MACERICH CO/THE 4,623 201,192.96
MID-AMERICA APARTMENT COMM 5,069 523,171.49
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 7,300 376,242.00
PROLOGIS INC 28,374 1,995,259.68
PUBLIC STORAGE 7,084 1,456,612.08
REALTY INCOME CORP 12,311 847,119.91
REGENCY CENTERS CORP 6,825 449,289.75
SBA COMMUNICATIONS CORP 5,238 958,501.62
SIMON PROPERTY GROUP 13,909 2,492,770.98
SL GREEN REALTY CORP 4,007 364,116.09
UDR INC 11,920 528,413.60
VENTAS INC 16,040 1,015,813.20
VEREIT INC 40,232 328,293.12
VORNADO REALTY TRUST 7,639 519,299.22
WELLTOWER INC 16,702 1,265,176.50
WP CAREY INC 6,973 517,257.14
509,657 32,721,617.99
アメリカドル 小計
(3,622,283,111)
カナダドル H&R REAL ESTATE INVESTMENT 7,812 177,801.12
TRUST-UNIT
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 8,945 225,235.10
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 2,942 99,910.32
19,699 502,946.54
カナダドル 小計
(42,272,656)
ユーロ BGP HOLDINGS PLC 1,605,584 －
COVIVIO(FP) 1,902 166,995.60
GECINA SA 1,960 244,804.00
ICADE 1,843 135,460.50
KLEPIERRE 8,356 251,515.60
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 6,283 903,621.06
1,625,928 1,702,396.76
ユーロ 小計
(213,633,769)
イギリスポ BRITISH LAND CO PLC 39,175 224,786.15
ンド
HAMMERSON PLC 32,130 117,467.28
LAND SECURITIES GROUP PLC 32,132 279,291.34
SEGRO PLC 43,067 274,164.52
146,504 895,709.29
イギリスポンド 小計
(129,313,550)
オーストラ DEXUS 47,933 578,071.98
リアドル
GOODMAN GROUP 73,073 934,603.67
GPT GROUP 84,564 496,390.68
MIRVAC GROUP 176,235 458,211.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SCENTRE GROUP 228,183 883,068.21
STOCKLAND 121,481 447,050.08
VICINITY CENTERS 163,023 401,036.58
894,492 4,198,432.20
オーストラリアドル 小計
(334,363,140)
香港ドル LINK REIT 96,000 8,644,800.00
96,000 8,644,800.00
香港ドル 小計
(121,891,680)
シンガポー ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 120,300 333,231.00
ルドル
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 110,000 207,900.00
CAPITALAND MALL TRUST 117,100 285,724.00
SUNTEC REIT 113,000 216,960.00
460,400 1,043,815.00
シンガポールドル 小計
(85,509,324)
3,752,680 4,549,267,230
投資証券合計
(4,549,267,230)
4,699,071,560
合計
(4,699,071,560)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資信託
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率
アメリカドル 株式 594銘柄 97.0 % ― ― 66.1 %
投資証券 38銘柄 ― ― 3.0 % 2.0 %
カナダドル 株式 88銘柄 99.4 % ― ― 3.8 %
投資証券 3銘柄 ― ― 0.6 % 0.0 %
ユーロ 株式 237銘柄 99.0 % ― ― 11.6 %
投資証券 6銘柄 ― ― 1.0 % 0.1 %
イギリスポンド 株式 92銘柄 98.9 % ― ― 6.3 %
投資証券 4銘柄 ― ― 1.1 % 0.1 %
スイスフラン 株式 38銘柄 100.0 % ― ― 3.3 %
スウェーデンクロー 株式 32銘柄 100.0 % ― ― 1.0 %
ナ
ノルウェークローネ 株式 10銘柄 100.0 % ― ― 0.3 %
デンマーククローネ 株式 17銘柄 100.0 % ― ― 0.7 %
オーストラリアドル 株式 59銘柄 90.6 % ― ― 2.4 %
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投資信託受 3銘柄 ― 2.2 % ― 0.1 %
益証券
投資証券 7銘柄 ― ― 7.1 % 0.2 %
ニュージーランドド 株式 7銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
ル
香港ドル 株式 38銘柄 93.3 % ― ― 1.3 %
投資信託受 2銘柄 ― 1.8 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 1銘柄 ― ― 4.9 % 0.1 %
シンガポールドル 株式 21銘柄 90.6 % ― ― 0.5 %
投資証券 4銘柄 ― ― 9.4 % 0.0 %
イスラエルシェケル 株式 8銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
外国債券マザーファンド
貸借対照表
2019年 2月21日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 337,719,544
コール・ローン 2,660,220,973
国債証券 130,056,106,957
派生商品評価勘定 15,787,049
未収入金 560,342
未収利息 968,693,131
前払費用 34,441,754
差入委託証拠金 164,111,692
流動資産合計 134,237,641,442
資産合計 134,237,641,442
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 2,614,768
前受金 5,951,112
未払金 327,109
未払解約金 81,781,079
未払利息 6,370
その他未払費用 60
流動負債合計 90,680,498
負債合計 90,680,498
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2019年 2月21日現在
項目 金額（円）
純資産の部
元本等
元本 56,992,555,742
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 77,154,405,202
元本等合計 134,146,960,944
純資産合計 134,146,960,944
負債純資産合計 134,237,641,442
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2019年 2月21日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
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（貸借対照表に関する注記）
2019年 2月21日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 56,992,555,742口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.3538円
の額
(1万口当たり純資産額) (23,538円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2019年 2月21日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価
格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、
為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が
発生する信用リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
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2019年 2月21日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2019年 2月21日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2018年 2月22日
期首
期首元本額 61,331,732,290円
期中追加設定元本額 4,939,084,656円
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区分 2019年 2月21日現在
期中一部解約元本額 9,278,261,204円
期末元本額 56,992,555,742円
期末元本額の内訳
外国債券インデックスファンド 2,309,185,499円
ＤＣ外国債券インデックスファンド 1,967,924,884円
ＤＣ外国債券インデックスファンドＬ 11,952,066,904円
ＤＣバランスファンド３０ 740,646,156円
ＤＣバランスファンド５０ 716,654,157円
ＤＣバランスファンド７０ 136,292,903円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド 446,396,203円
外国債券インデックスｅ 1,395,178,620円
インデックスコレクション（外国債券） 3,355,388,136円
インデックスコレクション（バランス株式３０） 2,115,921,660円
インデックスコレクション（バランス株式５０） 354,314,477円
インデックスコレクション（バランス株式７０） 101,430,113円
私募外国債券パッシブファンド（適格機関投資家専用） 3,690,392,014円
外国債券パッシブファンド私募Ａ（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 2,247,101,789円
外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 783,380,628円
バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用） 240,709,309円
バランスＶＡ５０（適格機関投資家専用） 1,031,330,143円
ＶＡバランスファンド（株２５／１００）（適格機関投資家専用） 470,798,528円
ＶＡバランスファンド（株５０／１００）（適格機関投資家専用） 886,103,293円
ＶＡバランス株式３０（適格機関投資家専用） 1,289,999円
ＶＡバランスファンド（株６０／１００）（適格機関投資家専用） 1,561,590,846円
バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 2,338,724,394円
バランスＶＡ３７．５（適格機関投資家専用） 771,530,917円
バランスＶＡ５０Ｌ（適格機関投資家専用） 7,991,953,681円
バランスＶＡ７５（適格機関投資家専用） 392,564,031円
ＶＡバランスファンド（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 440,810,020円
ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用） 1,948,088,963円
ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用） 140,360,666円
バランスＶＡ４０（適格機関投資家専用） 241,915,524円
ＶＡバランスファンド２（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 124,477,867円
ＶＡバランス５０－５０（適格機関投資家専用） 62,284,957円
バランスＶＡ２０（適格機関投資家専用） 113,318,467円
ＶＡファンド２５（適格機関投資家専用） 3,678,397,797円
バランスＶＡ２０Ｌ（適格機関投資家専用） 14,163,564円
バランスＶＡ２５Ｌ（適格機関投資家専用） 322,778,363円
世界バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 98,592,689円
ＶＡバランス２０－８０（適格機関投資家専用） 1,790,280,760円
私募外国債券インデックスファンドＡＬ（適格機関投資家専用） 18,216,821円
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（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2019年 2月21日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 241,801,379
合計 241,801,379
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファン
ドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
債券関連
（2019年 2月21日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 1,889,247,923 － 1,895,199,035 5,951,112
合計 1,889,247,923 － 1,895,199,035 5,951,112
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2019年 2月21日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 2,510,389,031 － 2,517,610,200 7,221,169
アメリカドル 1,275,114,240 － 1,277,495,600 2,381,360
カナダドル 105,938,701 － 106,616,500 677,799
ユーロ 955,657,500 － 957,488,700 1,831,200
イギリスポンド 173,678,590 － 176,009,400 2,330,810
合計 2,510,389,031 － 2,517,610,200 7,221,169
(注)時価の算定方法
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わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカド T 1.125% 02/28/21 4,550,000.00 4,426,547.67
ル
T 1.125% 03/31/20 2,000,000.00 1,969,731.86
T 1.125% 06/30/21 4,000,000.00 3,878,209.04
T 1.25% 01/31/20 4,000,000.00 3,953,059.32
T 1.25% 03/31/21 8,500,000.00 8,286,600.87
T 1.25% 07/31/23 3,950,000.00 3,747,046.82
T 1.25% 10/31/21 4,950,000.00 4,793,002.97
T 1.375% 01/31/21 1,600,000.00 1,565,473.96
T 1.375% 02/29/20 5,000,000.00 4,941,718.90
T 1.375% 03/31/20 4,500,000.00 4,443,263.32
T 1.375% 04/30/20 8,250,000.00 8,139,268.50
T 1.375% 04/30/21 3,000,000.00 2,928,829.47
T 1.375% 05/31/20 5,000,000.00 4,927,194.30
T 1.375% 08/31/20 1,750,000.00 1,719,740.40
T 1.375% 08/31/23 3,450,000.00 3,288,056.17
T 1.375% 09/30/20 2,950,000.00 2,896,348.23
T 1.375% 09/30/23 7,100,000.00 6,761,382.75
T 1.375% 10/31/20 6,000,000.00 5,885,403.54
T 1.5% 01/31/22 3,000,000.00 2,917,659.54
T 1.5% 02/28/23 4,200,000.00 4,043,239.28
T 1.5% 03/31/23 4,000,000.00 3,848,468.68
T 1.5% 08/15/26 8,300,000.00 7,694,056.92
T 1.625% 02/15/26 5,750,000.00 5,407,347.03
T 1.625% 04/30/23 8,100,000.00 7,826,197.56
T 1.625% 05/15/26 5,400,000.00 5,066,104.82
T 1.625% 05/31/23 4,350,000.00 4,200,145.80
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T 1.625% 07/31/20 1,200,000.00 1,184,562.56
T 1.625% 08/15/22 1,400,000.00 1,360,557.07
T 1.625% 08/31/22 500,000.00 485,771.84
T 1.625% 10/15/20 5,270,000.00 5,192,929.78
T 1.625% 11/15/22 4,000,000.00 3,878,975.00
T 1.625% 11/30/20 5,000,000.00 4,922,372.05
T 1.75% 01/31/23 2,650,000.00 2,578,022.34
T 1.75% 02/28/22 3,650,000.00 3,573,865.38
T 1.75% 03/31/22 2,500,000.00 2,446,862.00
T 1.75% 04/30/22 2,000,000.00 1,956,164.40
T 1.75% 05/15/22 4,600,000.00 4,497,258.95
T 1.75% 05/15/23 1,750,000.00 1,698,900.66
T 1.75% 06/30/22 2,500,000.00 2,443,122.10
T 1.75% 10/31/20 4,000,000.00 3,948,561.28
T 1.75% 12/31/20 3,000,000.00 2,958,974.22
T 1.875% 04/30/22 2,800,000.00 2,749,374.60
T 1.875% 05/31/22 2,350,000.00 2,306,343.34
T 1.875% 06/30/20 3,200,000.00 3,172,071.64
T 1.875% 08/31/22 2,600,000.00 2,547,675.33
T 1.875% 09/30/22 1,500,000.00 1,469,460.39
T 1.875% 10/31/22 2,000,000.00 1,957,933.04
T 1.875% 11/30/21 3,500,000.00 3,444,376.95
T 2.125% 03/31/24 1,200,000.00 1,179,195.09
T 2.125% 05/15/25 7,250,000.00 7,076,839.69
T 2.125% 06/30/21 3,000,000.00 2,975,806.83
T 2.125% 06/30/22 1,100,000.00 1,087,909.03
T 2.125% 07/31/24 1,500,000.00 1,471,407.72
T 2.125% 08/15/21 2,900,000.00 2,875,201.60
T 2.125% 08/31/20 1,000,000.00 993,961.64
T 2.125% 09/30/21 2,000,000.00 1,982,224.44
T 2.125% 09/30/24 2,200,000.00 2,155,915.05
T 2.125% 11/30/23 2,700,000.00 2,656,981.17
T 2.125% 11/30/24 1,400,000.00 1,370,841.92
T 2.125% 12/31/22 6,800,000.00 6,711,989.98
T 2.25% 01/31/24 8,100,000.00 8,012,836.95
T 2.25% 02/15/27 3,900,000.00 3,803,857.59
T 2.25% 03/31/21 900,000.00 895,378.43
T 2.25% 04/30/21 4,700,000.00 4,675,370.40
T 2.25% 07/31/21 4,500,000.00 4,475,665.39
T 2.25% 08/15/27 6,330,000.00 6,155,940.57
T 2.25% 08/15/46 7,450,000.00 6,412,814.05
T 2.25% 10/31/24 2,500,000.00 2,465,429.42
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T 2.25% 11/15/24 5,000,000.00 4,929,298.25
T 2.25% 11/15/25 6,500,000.00 6,378,004.88
T 2.25% 11/15/27 6,800,000.00 6,602,129.72
T 2.25% 12/31/23 3,500,000.00 3,463,477.95
T 2.25% 12/31/24 3,700,000.00 3,646,246.77
T 2.375% 05/15/27 3,600,000.00 3,541,228.56
T 2.375% 08/15/24 6,700,000.00 6,656,211.94
T 2.375% 12/31/20 4,300,000.00 4,288,719.85
T 2.5% 01/31/25 4,000,000.00 3,995,196.12
T 2.5% 02/15/45 5,350,000.00 4,878,408.46
T 2.5% 02/15/46 7,500,000.00 6,817,890.97
T 2.5% 05/15/24 3,700,000.00 3,701,474.63
T 2.5% 08/15/23 3,450,000.00 3,453,396.52
T 2.625% 03/31/25 2,500,000.00 2,513,306.62
T 2.625% 08/15/20 2,400,000.00 2,403,055.36
T 2.625% 11/15/20 2,350,000.00 2,353,542.90
T 2.75% 02/15/24 7,250,000.00 7,340,498.85
T 2.75% 02/15/28 4,670,000.00 4,714,529.19
T 2.75% 08/15/42 2,100,000.00 2,023,266.58
T 2.75% 08/15/47 4,700,000.00 4,478,258.79
T 2.75% 09/30/20 1,400,000.00 1,404,676.25
T 2.75% 11/15/23 4,450,000.00 4,503,508.26
T 2.75% 11/15/42 2,740,000.00 2,636,714.08
T 2.75% 11/15/47 4,700,000.00 4,476,093.41
T 2.875% 05/15/28 2,260,000.00 2,303,613.33
T 2.875% 05/15/43 1,250,000.00 1,228,102.80
T 2.875% 08/15/28 4,200,000.00 4,280,358.22
T 2.875% 08/15/45 8,130,000.00 7,967,466.66
T 2.875% 10/15/21 4,250,000.00 4,292,740.76
T 2% 02/15/22 3,100,000.00 3,058,490.59
T 2% 02/15/23 6,500,000.00 6,382,711.59
T 2% 02/15/25 6,050,000.00 5,873,161.22
T 2% 02/28/21 3,150,000.00 3,118,742.58
T 2% 05/31/21 5,500,000.00 5,441,099.01
T 2% 05/31/24 1,500,000.00 1,463,583.12
T 2% 06/30/24 1,000,000.00 975,233.28
T 2% 07/31/20 4,000,000.00 3,969,755.28
T 2% 07/31/22 6,000,000.00 5,907,749.82
T 2% 08/15/25 3,750,000.00 3,628,068.07
T 2% 08/31/21 4,200,000.00 4,150,821.94
T 2% 09/30/20 4,000,000.00 3,966,996.44
T 2% 10/31/21 4,200,000.00 4,148,388.38
T 2% 11/15/21 1,300,000.00 1,284,098.43
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
T 2% 11/15/26 2,700,000.00 2,589,914.60
T 2% 11/30/20 2,800,000.00 2,774,582.80
T 2% 11/30/22 5,500,000.00 5,406,143.60
T 2% 12/31/21 3,380,000.00 3,337,085.01
T 3.125% 02/15/42 1,300,000.00 1,338,021.52
T 3.125% 02/15/43 2,100,000.00 2,155,094.27
T 3.125% 05/15/21 6,250,000.00 6,335,392.18
T 3.125% 08/15/44 7,200,000.00 7,386,763.89
T 3.125% 11/15/41 870,000.00 895,854.28
T 3.375% 05/15/44 1,500,000.00 1,604,793.21
T 3.5% 02/15/39 1,100,000.00 1,209,741.24
T 3.5% 05/15/20 300,000.00 303,426.48
T 3.625% 02/15/20 9,800,000.00 9,901,493.30
T 3.625% 02/15/21 7,050,000.00 7,202,792.95
T 3.625% 02/15/44 5,850,000.00 6,516,205.83
T 3.625% 08/15/43 1,600,000.00 1,781,200.60
T 3.75% 08/15/41 1,100,000.00 1,247,313.51
T 3.75% 11/15/43 3,000,000.00 3,407,139.80
T 3.875% 08/15/40 1,550,000.00 1,789,439.98
T 3% 05/15/42 1,100,000.00 1,107,562.62
T 3% 05/15/45 200,000.00 200,742.25
T 3% 05/15/47 3,400,000.00 3,407,873.51
T 3% 09/30/25 7,000,000.00 7,191,633.68
T 3% 10/31/25 5,950,000.00 6,113,235.33
T 3% 11/15/44 2,050,000.00 2,057,589.87
T 4.25% 05/15/39 850,000.00 1,031,695.94
T 4.25% 11/15/40 900,000.00 1,093,564.50
T 4.375% 02/15/38 700,000.00 862,368.33
T 4.375% 05/15/40 1,600,000.00 1,975,209.24
T 4.375% 05/15/41 1,350,000.00 1,670,076.25
T 4.375% 11/15/39 1,050,000.00 1,295,368.35
T 4.5% 02/15/36 1,000,000.00 1,237,298.97
T 4.5% 08/15/39 1,250,000.00 1,566,935.18
T 4.625% 02/15/40 1,500,000.00 1,911,720.81
T 4.75% 02/15/41 350,000.00 454,189.85
T 5.0% 05/15/37 650,000.00 857,219.03
T 5.25% 02/15/29 500,000.00 612,876.24
T 5.25% 11/15/28 900,000.00 1,099,052.29
T 5.375% 02/15/31 750,000.00 954,957.36
T 5.5% 08/15/28 250,000.00 309,415.29
T 6.0% 02/15/26 600,000.00 731,387.40
T 6.125% 11/15/27 1,050,000.00 1,334,926.93
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T 6.25% 05/15/30 720,000.00 967,813.48
T 6.25% 08/15/23 1,350,000.00 1,563,950.07
T 6.5% 11/15/26 450,000.00 573,233.16
T 8.0% 11/15/21 2,600,000.00 2,976,093.01
T 8.75% 08/15/20 6,340,000.00 6,909,422.15
546,110,000.00 543,653,926.17
アメリカドル 小計
(60,182,489,627)
カナダドル CAN 0.5% 03/01/22 850,000.00 818,069.75
CAN 0.75% 03/01/21 1,980,000.00 1,940,073.30
CAN 0.75% 09/01/20 1,750,000.00 1,723,478.75
CAN 0.75% 09/01/21 1,500,000.00 1,462,312.50
CAN 1.5% 03/01/20 2,620,000.00 2,612,690.20
CAN 1.5% 06/01/23 2,440,000.00 2,410,610.20
CAN 1.5% 06/01/26 1,450,000.00 1,414,873.75
CAN 1% 06/01/27 1,060,000.00 989,059.50
CAN 1% 09/01/22 1,150,000.00 1,119,128.25
CAN 2.25% 06/01/25 970,000.00 993,798.95
CAN 2.5% 06/01/24 1,530,000.00 1,583,366.40
CAN 2.75% 06/01/22 1,100,000.00 1,133,687.50
CAN 2.75% 12/01/48 870,000.00 985,614.30
CAN 2.75% 12/01/64 350,000.00 415,387.00
CAN 2% 06/01/28 350,000.00 353,104.50
CAN 3.25% 06/01/21 1,400,000.00 1,445,871.00
CAN 3.5% 06/01/20 2,550,000.00 2,605,054.50
CAN 3.5% 12/01/45 1,500,000.00 1,907,362.50
CAN 4.0% 06/01/41 1,050,000.00 1,391,717.25
CAN 5.75% 06/01/29 1,110,000.00 1,503,539.40
CAN 5.75% 06/01/33 590,000.00 862,305.65
CAN 5% 06/01/37 1,060,000.00 1,523,659.90
CAN 8.0% 06/01/27 480,000.00 704,498.40
29,710,000.00 31,899,263.45
カナダドル 小計
(2,681,133,092)
メキシコペ MBONO 10% 11/20/36 6,400,000.00 7,174,784.00
ソ
MBONO 10% 12/05/24 22,350,000.00 24,272,323.50
MBONO 5.75% 03/05/26 8,450,000.00 7,350,443.75
MBONO 6.5% 06/09/22 17,400,000.00 16,598,904.00
MBONO 6.5% 06/10/21 25,200,000.00 24,348,618.00
MBONO 7.25% 12/09/21 2,300,000.00 2,249,883.00
MBONO 7.5% 06/03/27 13,350,000.00 12,738,303.00
MBONO 7.75% 05/29/31 11,850,000.00 11,199,968.25
MBONO 7.75% 11/13/42 15,500,000.00 13,986,347.50
MBONO 7.75% 11/23/34 7,650,000.00 7,092,812.25
MBONO 8.5% 05/31/29 8,000,000.00 8,075,880.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MBONO 8.5% 11/18/38 8,200,000.00 8,035,057.00
MBONO 8% 06/11/20 22,400,000.00 22,358,784.00
MBONO 8% 11/07/47 4,650,000.00 4,287,718.50
MBONO 8% 12/07/23 9,200,000.00 9,156,438.00
182,900,000.00 178,926,264.75
メキシコペソ 小計
(1,030,615,284)
ユーロ BGB 0.2% 10/22/23 180,000.00 183,121.20
BGB 0.5% 10/22/24 350,000.00 359,978.50
BGB 0.8% 06/22/25 1,100,000.00 1,149,296.50
BGB 0.8% 06/22/27 750,000.00 774,682.50
BGB 0.8% 06/22/28 840,000.00 861,163.80
BGB 0.9% 06/22/29 250,000.00 256,346.25
BGB 1.45% 06/22/37 400,000.00 412,282.00
BGB 1.6% 06/22/47 710,000.00 714,696.65
BGB 1.9% 06/22/38 330,000.00 363,174.90
BGB 1% 06/22/26 1,200,000.00 1,266,240.00
BGB 1% 06/22/31 1,360,000.00 1,387,186.40
BGB 2.15% 06/22/66 310,000.00 334,372.20
BGB 2.25% 06/22/23 970,000.00 1,076,084.05
BGB 2.25% 06/22/57 290,000.00 324,553.50
BGB 2.6% 06/22/24 1,200,000.00 1,371,114.00
BGB 3.75% 06/22/45 620,000.00 924,079.00
BGB 3.75% 09/28/20 1,130,000.00 1,207,139.45
BGB 3% 06/22/34 500,000.00 637,532.50
BGB 4.25% 03/28/41 1,240,000.00 1,917,412.00
BGB 4.25% 09/28/21 1,250,000.00 1,403,625.00
BGB 4.25% 09/28/22 1,330,000.00 1,552,103.35
BGB 4.5% 03/28/26 950,000.00 1,239,379.50
BGB 4% 03/28/22 790,000.00 898,522.30
BGB 4% 03/28/32 450,000.00 624,890.25
BGB 5.5% 03/28/28 1,350,000.00 1,955,799.00
BGB 5% 03/28/35 1,430,000.00 2,252,793.40
BTPS 0.05% 04/15/21 1,720,000.00 1,694,750.40
BTPS 0.2% 10/15/20 900,000.00 895,954.50
BTPS 0.35% 06/15/20 900,000.00 900,252.00
BTPS 0.35% 11/01/21 800,000.00 786,896.00
BTPS 0.65% 10/15/23 560,000.00 534,002.00
BTPS 0.65% 11/01/20 1,200,000.00 1,202,760.00
BTPS 0.95% 03/01/23 1,800,000.00 1,756,053.00
BTPS 1.25% 12/01/26 1,600,000.00 1,470,648.00
BTPS 1.35% 04/15/22 2,400,000.00 2,407,956.00
BTPS 1.45% 05/15/25 1,070,000.00 1,022,085.40
BTPS 1.45% 09/15/22 1,550,000.00 1,552,836.50
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BTPS 1.45% 11/15/24 600,000.00 579,633.00
BTPS 1.5% 06/01/25 1,500,000.00 1,437,457.50
BTPS 1.6% 06/01/26 1,350,000.00 1,281,784.50
BTPS 1.65% 03/01/32 450,000.00 384,588.00
BTPS 2.05% 08/01/27 2,350,000.00 2,249,361.25
BTPS 2.15% 12/15/21 1,700,000.00 1,750,371.00
BTPS 2.2% 06/01/27 1,680,000.00 1,631,641.20
BTPS 2.25% 09/01/36 1,170,000.00 1,015,788.15
BTPS 2.45% 09/01/33 500,000.00 458,632.50
BTPS 2.5% 12/01/24 1,800,000.00 1,839,726.00
BTPS 2.7% 03/01/47 1,700,000.00 1,459,492.50
BTPS 2.8% 03/01/67 520,000.00 423,885.80
BTPS 2.8% 12/01/28 1,100,000.00 1,096,546.00
BTPS 2.95% 09/01/38 550,000.00 510,411.00
BTPS 2% 12/01/25 1,050,000.00 1,031,047.50
BTPS 3.25% 09/01/46 450,000.00 426,098.25
BTPS 3.35% 03/01/35 650,000.00 651,777.75
BTPS 3.45% 03/01/48 810,000.00 781,265.25
BTPS 3.5% 03/01/30 1,850,000.00 1,937,320.00
BTPS 3.75% 03/01/21 1,550,000.00 1,644,743.75
BTPS 3.75% 05/01/21 1,550,000.00 1,648,758.25
BTPS 3.75% 08/01/21 1,900,000.00 2,027,870.00
BTPS 3.75% 09/01/24 3,570,000.00 3,879,072.75
BTPS 4.25% 03/01/20 2,750,000.00 2,862,172.50
BTPS 4.5% 02/01/20 880,000.00 915,486.00
BTPS 4.5% 03/01/24 1,460,000.00 1,637,105.30
BTPS 4.5% 03/01/26 2,250,000.00 2,555,550.00
BTPS 4.5% 05/01/23 1,050,000.00 1,170,225.00
BTPS 4.75% 08/01/23 1,610,000.00 1,817,609.50
BTPS 4.75% 09/01/21 2,630,000.00 2,874,655.75
BTPS 4.75% 09/01/28 1,650,000.00 1,927,777.50
BTPS 4.75% 09/01/44 1,500,000.00 1,765,912.50
BTPS 4% 02/01/37 2,000,000.00 2,167,980.00
BTPS 4% 09/01/20 1,470,000.00 1,548,505.35
BTPS 5.0% 08/01/39 1,440,000.00 1,737,756.00
BTPS 5.25% 11/01/29 2,300,000.00 2,778,963.50
BTPS 5.5% 09/01/22 1,700,000.00 1,936,682.50
BTPS 5.5% 11/01/22 2,200,000.00 2,511,993.00
BTPS 5.75% 02/01/33 2,010,000.00 2,568,378.00
BTPS 5% 03/01/22 1,450,000.00 1,611,667.75
BTPS 5% 03/01/25 1,300,000.00 1,504,087.00
BTPS 5% 08/01/34 1,800,000.00 2,166,444.00
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BTPS 5% 09/01/40 1,600,000.00 1,925,640.00
BTPS 6.5% 11/01/27 1,250,000.00 1,615,450.00
BTPS 6% 05/01/31 2,300,000.00 2,970,967.50
BTPS 7.25% 11/01/26 350,000.00 465,783.50
BTPS 9% 11/01/23 1,800,000.00 2,382,453.00
DBR 0.25% 02/15/27 2,930,000.00 3,017,314.00
DBR 0.25% 02/15/29 300,000.00 304,513.50
DBR 0.25% 08/15/28 260,000.00 265,081.70
DBR 0.5% 02/15/25 700,000.00 733,866.00
DBR 0.5% 02/15/26 3,000,000.00 3,150,990.00
DBR 0.5% 02/15/28 1,270,000.00 1,328,750.20
DBR 0.5% 08/15/27 900,000.00 943,402.50
DBR 0% 08/15/26 2,050,000.00 2,075,584.00
DBR 1.25% 08/15/48 910,000.00 1,036,731.15
DBR 1.5% 02/15/23 1,950,000.00 2,105,064.00
DBR 1.5% 05/15/23 1,360,000.00 1,473,893.20
DBR 1.5% 05/15/24 1,450,000.00 1,592,897.50
DBR 1.5% 09/04/22 2,050,000.00 2,197,292.50
DBR 1.75% 02/15/24 1,250,000.00 1,384,731.25
DBR 1.75% 07/04/22 1,650,000.00 1,777,272.75
DBR 1% 08/15/24 1,950,000.00 2,095,011.75
DBR 1% 08/15/25 1,500,000.00 1,624,027.50
DBR 2.25% 09/04/20 1,900,000.00 1,982,859.00
DBR 2.25% 09/04/21 1,950,000.00 2,089,756.50
DBR 2.5% 01/04/21 2,130,000.00 2,254,636.95
DBR 2.5% 07/04/44 1,800,000.00 2,572,857.00
DBR 2.5% 08/15/46 1,750,000.00 2,539,661.25
DBR 2% 01/04/22 970,000.00 1,041,474.45
DBR 2% 08/15/23 1,890,000.00 2,098,759.95
DBR 3.25% 07/04/21 1,700,000.00 1,854,317.50
DBR 3.25% 07/04/42 1,050,000.00 1,657,761.00
DBR 3% 07/04/20 2,750,000.00 2,884,997.50
DBR 4.0% 01/04/37 1,550,000.00 2,493,857.00
DBR 4.25% 07/04/39 970,000.00 1,668,026.55
DBR 4.75% 07/04/28 700,000.00 1,012,102.00
DBR 4.75% 07/04/34 1,430,000.00 2,373,313.80
DBR 4.75% 07/04/40 1,050,000.00 1,944,710.25
DBR 5.5% 01/04/31 1,160,000.00 1,891,182.80
DBR 5.625% 01/04/28 1,500,000.00 2,259,817.50
DBR 6.25% 01/04/24 720,000.00 954,928.80
DBR 6.25% 01/04/30 610,000.00 1,017,266.50
DBR 6.5% 07/04/27 200,000.00 311,109.00
FRTR 0.25% 11/25/20 1,350,000.00 1,367,772.75
214/258
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FRTR 0.25% 11/25/26 2,050,000.00 2,050,625.25
FRTR 0.5% 05/25/25 3,100,000.00 3,190,272.00
FRTR 0.5% 05/25/26 2,250,000.00 2,302,548.75
FRTR 0.75% 05/25/28 3,280,000.00 3,366,903.60
FRTR 0% 02/25/20 890,000.00 894,770.40
FRTR 0% 03/25/23 900,000.00 908,707.50
FRTR 0% 03/25/24 950,000.00 954,693.00
FRTR 0% 05/25/20 2,050,000.00 2,063,622.25
FRTR 0% 05/25/21 1,000,000.00 1,010,210.00
FRTR 1.25% 05/25/34 350,000.00 363,567.75
FRTR 1.25% 05/25/36 1,750,000.00 1,789,042.50
FRTR 1.5% 05/25/31 3,200,000.00 3,475,328.00
FRTR 1.75% 05/25/23 2,600,000.00 2,821,871.00
FRTR 1.75% 05/25/66 540,000.00 539,667.90
FRTR 1.75% 06/25/39 970,000.00 1,060,384.60
FRTR 1.75% 11/25/24 3,000,000.00 3,309,705.00
FRTR 1% 05/25/27 2,900,000.00 3,059,920.50
FRTR 1% 11/25/25 2,240,000.00 2,376,001.60
FRTR 2.25% 05/25/24 2,390,000.00 2,687,411.60
FRTR 2.25% 10/25/22 2,470,000.00 2,703,044.50
FRTR 2.5% 05/25/30 2,150,000.00 2,578,817.50
FRTR 2.5% 10/25/20 3,450,000.00 3,624,690.75
FRTR 2.75% 10/25/27 2,400,000.00 2,895,972.00
FRTR 2% 05/25/48 750,000.00 835,185.00
FRTR 3.25% 05/25/45 2,710,000.00 3,803,647.60
FRTR 3.25% 10/25/21 4,120,000.00 4,528,971.80
FRTR 3.5% 04/25/20 1,950,000.00 2,042,420.25
FRTR 3.5% 04/25/26 3,120,000.00 3,873,433.20
FRTR 3.75% 04/25/21 3,700,000.00 4,040,363.00
FRTR 3% 04/25/22 3,750,000.00 4,153,968.75
FRTR 4.25% 10/25/23 4,000,000.00 4,838,820.00
FRTR 4.5% 04/25/41 2,450,000.00 3,989,616.75
FRTR 4.75% 04/25/35 2,250,000.00 3,526,605.00
FRTR 4% 04/25/55 1,090,000.00 1,798,091.25
FRTR 4% 04/25/60 920,000.00 1,554,956.40
FRTR 4% 10/25/38 1,800,000.00 2,705,112.00
FRTR 5.5% 04/25/29 2,500,000.00 3,735,600.00
FRTR 5.75% 10/25/32 2,220,000.00 3,640,389.30
FRTR 6.0% 10/25/25 1,450,000.00 2,023,112.50
FRTR 8.5% 04/25/23 1,100,000.00 1,504,816.50
IRISH 0.8% 03/15/22 450,000.00 464,634.00
IRISH 0.9% 05/15/28 380,000.00 387,647.50
215/258
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
IRISH 1.1% 05/15/29 240,000.00 246,327.60
IRISH 1.7% 05/15/37 660,000.00 694,273.80
IRISH 1% 05/15/26 740,000.00 772,301.00
IRISH 2.4% 05/15/30 820,000.00 949,010.60
IRISH 2% 02/18/45 620,000.00 677,591.80
IRISH 3.4% 03/18/24 420,000.00 491,431.50
IRISH 3.9% 03/20/23 580,000.00 675,543.40
IRISH 4.5% 04/18/20 980,000.00 1,036,707.70
IRISH 5.4% 03/13/25 950,000.00 1,245,264.75
IRISH 5% 10/18/20 440,000.00 479,831.00
NETHER 0.25% 07/15/25 630,000.00 645,075.90
NETHER 0.5% 07/15/26 1,450,000.00 1,505,999.00
NETHER 0.75% 07/15/27 900,000.00 948,681.00
NETHER 0.75% 07/15/28 600,000.00 630,477.00
NETHER 0% 01/15/22 1,100,000.00 1,115,708.00
NETHER 1.75% 07/15/23 1,620,000.00 1,770,749.10
NETHER 2.25% 07/15/22 1,120,000.00 1,224,048.00
NETHER 2.5% 01/15/33 910,000.00 1,156,564.50
NETHER 2.75% 01/15/47 970,000.00 1,446,197.25
NETHER 2% 07/15/24 1,560,000.00 1,749,111.00
NETHER 3.25% 07/15/21 1,300,000.00 1,419,522.00
NETHER 3.5% 07/15/20 710,000.00 750,651.05
NETHER 3.75% 01/15/23 300,000.00 349,434.00
NETHER 3.75% 01/15/42 1,080,000.00 1,779,904.80
NETHER 4% 01/15/37 1,120,000.00 1,767,169.60
NETHER 5.5% 01/15/28 850,000.00 1,257,281.75
NETHER 7.5% 01/15/23 700,000.00 918,043.00
OBL 0.25% 10/16/20 1,800,000.00 1,824,606.00
OBL 0% 04/08/22 1,030,000.00 1,047,190.70
OBL 0% 04/14/23 600,000.00 611,451.00
OBL 0% 04/17/20 2,050,000.00 2,063,796.50
RAGB 0.75% 02/20/28 40,000.00 41,502.60
RAGB 0.75% 10/20/26 1,800,000.00 1,881,540.00
RAGB 0% 07/15/23 650,000.00 657,501.00
RAGB 0% 09/20/22 270,000.00 273,365.55
RAGB 1.2% 10/20/25 810,000.00 874,625.85
RAGB 1.5% 02/20/47 100,000.00 107,198.00
RAGB 1.5% 11/02/86 190,000.00 187,265.90
RAGB 1.65% 10/21/24 650,000.00 715,663.00
RAGB 1.75% 10/20/23 750,000.00 820,923.75
RAGB 2.1% 09/20/17 290,000.00 356,405.65
RAGB 2.4% 05/23/34 520,000.00 637,678.60
RAGB 3.15% 06/20/44 730,000.00 1,060,460.05
216/258
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
RAGB 3.4% 11/22/22 670,000.00 765,200.30
RAGB 3.5% 09/15/21 1,100,000.00 1,213,261.50
RAGB 3.65% 04/20/22 570,000.00 643,108.20
RAGB 3.8% 01/26/62 260,000.00 468,501.80
RAGB 3.9% 07/15/20 880,000.00 934,212.40
RAGB 4.15% 03/15/37 1,000,000.00 1,542,940.00
RAGB 4.85% 03/15/26 950,000.00 1,271,655.75
RAGB 6.25% 07/15/27 370,000.00 556,681.65
RFGB 0.5% 04/15/26 420,000.00 432,845.70
RFGB 0.5% 09/15/27 180,000.00 184,005.00
RFGB 0.5% 09/15/28 140,000.00 141,934.10
RFGB 0.75% 04/15/31 350,000.00 357,255.50
RFGB 0.875% 09/15/25 190,000.00 201,138.75
RFGB 0% 04/15/22 250,000.00 252,975.00
RFGB 1.125% 04/15/34 260,000.00 274,688.70
RFGB 1.375% 04/15/47 170,000.00 185,215.85
RFGB 1.5% 04/15/23 720,000.00 773,802.00
RFGB 1.625% 09/15/22 380,000.00 407,040.80
RFGB 2.625% 07/04/42 410,000.00 560,695.50
RFGB 2.75% 07/04/28 380,000.00 466,144.10
RFGB 2% 04/15/24 200,000.00 222,490.00
RFGB 3.375% 04/15/20 770,000.00 804,580.70
RFGB 3.5% 04/15/21 720,000.00 781,675.20
RFGB 4% 07/04/25 360,000.00 453,335.40
SPGB 0.05% 01/31/21 500,000.00 502,297.50
SPGB 0.4% 04/30/22 1,770,000.00 1,796,470.35
SPGB 0.45% 10/31/22 800,000.00 813,184.00
SPGB 0.75% 07/30/21 1,000,000.00 1,022,310.00
SPGB 1.15% 07/30/20 950,000.00 969,722.00
SPGB 1.3% 10/31/26 1,750,000.00 1,805,650.00
SPGB 1.4% 01/31/20 660,000.00 670,754.70
SPGB 1.4% 04/30/28 1,420,000.00 1,453,000.80
SPGB 1.4% 07/30/28 450,000.00 458,095.50
SPGB 1.45% 10/31/27 2,250,000.00 2,322,753.75
SPGB 1.5% 04/30/27 1,200,000.00 1,247,802.00
SPGB 1.6% 04/30/25 1,250,000.00 1,329,156.25
SPGB 1.95% 04/30/26 1,560,000.00 1,685,158.80
SPGB 1.95% 07/30/30 1,560,000.00 1,643,709.60
SPGB 2.15% 10/31/25 1,550,000.00 1,698,063.75
SPGB 2.35% 07/30/33 1,050,000.00 1,129,616.25
SPGB 2.7% 10/31/48 600,000.00 635,844.00
SPGB 2.75% 10/31/24 1,900,000.00 2,143,295.00
217/258
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SPGB 2.9% 10/31/46 1,100,000.00 1,223,469.50
SPGB 3.45% 07/30/66 700,000.00 837,200.00
SPGB 3.8% 04/30/24 1,500,000.00 1,763,167.50
SPGB 4.2% 01/31/37 1,420,000.00 1,911,973.20
SPGB 4.4% 10/31/23 1,320,000.00 1,574,482.80
SPGB 4.65% 07/30/25 1,410,000.00 1,767,970.80
SPGB 4.7% 07/30/41 1,390,000.00 2,018,884.65
SPGB 4.8% 01/31/24 860,000.00 1,048,808.70
SPGB 4.85% 10/31/20 1,000,000.00 1,086,755.00
SPGB 4.9% 07/30/40 1,220,000.00 1,808,271.80
SPGB 4% 04/30/20 2,650,000.00 2,785,507.75
SPGB 5.15% 10/31/28 750,000.00 1,020,022.50
SPGB 5.15% 10/31/44 1,040,000.00 1,620,158.80
SPGB 5.4% 01/31/23 2,870,000.00 3,471,049.75
SPGB 5.5% 04/30/21 2,740,000.00 3,080,116.20
SPGB 5.75% 07/30/32 1,450,000.00 2,180,633.25
SPGB 5.85% 01/31/22 1,800,000.00 2,114,424.00
SPGB 5.9% 07/30/26 1,850,000.00 2,524,463.75
SPGB 6.0% 01/31/29 2,350,000.00 3,399,228.00
348,070,000.00 401,413,969.70
ユーロ 小計
(50,373,439,057)
イギリスポ UKT 0.5% 07/22/22 950,000.00 941,549.75
ンド
UKT 0.75% 07/22/23 1,950,000.00 1,942,833.75
UKT 1.25% 07/22/27 1,390,000.00 1,408,931.80
UKT 1.5% 01/22/21 2,570,000.00 2,607,226.45
UKT 1.5% 07/22/26 2,150,000.00 2,229,550.00
UKT 1.5% 07/22/47 1,480,000.00 1,412,378.80
UKT 1.625% 10/22/28 1,350,000.00 1,405,127.25
UKT 1.625% 10/22/71 160,000.00 162,363.20
UKT 1.75% 07/22/57 500,000.00 518,402.50
UKT 1.75% 09/07/22 1,640,000.00 1,695,284.40
UKT 1.75% 09/07/37 1,440,000.00 1,467,453.60
UKT 1% 04/22/24 300,000.00 301,641.00
UKT 2.25% 09/07/23 950,000.00 1,010,101.75
UKT 2.5% 07/22/65 1,350,000.00 1,747,764.00
UKT 2.75% 09/07/24 420,000.00 462,457.80
UKT 2% 07/22/20 2,350,000.00 2,391,853.50
UKT 2% 09/07/25 1,450,000.00 1,549,651.25
UKT 3.25% 01/22/44 1,550,000.00 2,033,204.75
UKT 3.5% 01/22/45 1,250,000.00 1,716,256.25
UKT 3.5% 07/22/68 1,750,000.00 2,878,793.75
UKT 3.75% 07/22/52 1,110,000.00 1,708,428.75
UKT 3.75% 09/07/20 890,000.00 930,975.60
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UKT 3.75% 09/07/21 620,000.00 666,980.50
UKT 4.25% 03/07/36 1,740,000.00 2,438,697.00
UKT 4.25% 06/07/32 1,100,000.00 1,478,785.00
UKT 4.25% 09/07/39 930,000.00 1,352,866.35
UKT 4.25% 12/07/27 750,000.00 949,226.25
UKT 4.25% 12/07/40 1,220,000.00 1,797,590.70
UKT 4.25% 12/07/46 1,600,000.00 2,497,344.00
UKT 4.25% 12/07/49 1,060,000.00 1,711,597.90
UKT 4.25% 12/07/55 1,350,000.00 2,326,664.25
UKT 4.5% 09/07/34 1,350,000.00 1,910,196.00
UKT 4.5% 12/07/42 1,340,000.00 2,080,597.90
UKT 4.75% 03/07/20 800,000.00 833,076.00
UKT 4.75% 12/07/30 1,000,000.00 1,376,725.00
UKT 4.75% 12/07/38 620,000.00 949,700.50
UKT 4% 01/22/60 1,000,000.00 1,716,760.00
UKT 4% 03/07/22 1,750,000.00 1,920,563.75
UKT 5% 03/07/25 1,600,000.00 1,984,856.00
UKT 6.0% 12/07/28 450,000.00 651,300.75
UKT 8% 06/07/21 400,000.00 466,256.00
49,630,000.00 61,632,013.75
イギリスポンド 小計
(8,897,813,825)
スウェーデ SGB 0.75% 05/12/28 3,200,000.00 3,330,064.00
ンクローナ
SGB 0.75% 11/12/29 1,980,000.00 2,037,637.80
SGB 1.5% 11/13/23 5,270,000.00 5,684,880.75
SGB 1% 11/12/26 3,210,000.00 3,417,414.15
SGB 2.5% 05/12/25 4,150,000.00 4,795,677.75
SGB 3.5% 03/30/39 3,210,000.00 4,679,538.00
SGB 3.5% 06/01/22 7,450,000.00 8,379,499.25
SGB 5% 12/01/20 6,420,000.00 7,043,831.40
34,890,000.00 39,368,543.10
スウェーデンクローナ 小計
(467,698,292)
ノルウェー NGB 1.5% 02/19/26 3,150,000.00 3,152,189.25
クローネ
NGB 1.75% 02/17/27 2,900,000.00 2,940,962.50
NGB 1.75% 03/13/25 1,690,000.00 1,723,588.75
NGB 2% 04/26/28 1,500,000.00 1,548,622.50
NGB 2% 05/24/23 4,550,000.00 4,687,273.50
NGB 3.75% 05/25/21 5,420,000.00 5,735,579.50
NGB 3% 03/14/24 3,550,000.00 3,838,845.75
22,760,000.00 23,627,061.75
ノルウェークローネ 小計
(304,316,555)
デンマーク DGB 0.25% 11/15/20 4,010,000.00 4,070,009.65
クローネ
DGB 0.5% 11/15/27 2,000,000.00 2,085,120.00
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DGB 1.5% 11/15/23 3,700,000.00 4,030,965.00
DGB 1.75% 11/15/25 5,280,000.00 5,976,168.00
DGB 3% 11/15/21 6,200,000.00 6,804,252.00
DGB 4.5% 11/15/39 9,820,000.00 17,494,280.90
31,010,000.00 40,460,795.55
デンマーククローネ 小計
(680,550,581)
ポーランド POLGB 1.5% 04/25/20 1,750,000.00 1,752,187.50
ズロチ
POLGB 1.75% 07/25/21 2,050,000.00 2,058,374.25
POLGB 2.25% 04/25/22 2,000,000.00 2,029,440.00
POLGB 2.5% 01/25/23 1,040,000.00 1,063,535.20
POLGB 2.5% 07/25/26 3,150,000.00 3,158,473.50
POLGB 2.5% 07/25/27 1,910,000.00 1,902,656.05
POLGB 2.75% 04/25/28 1,560,000.00 1,574,258.40
POLGB 2% 04/25/21 2,630,000.00 2,656,050.15
POLGB 3.25% 07/25/25 2,000,000.00 2,110,190.00
POLGB 4% 10/25/23 2,870,000.00 3,123,650.60
POLGB 5.25% 10/25/20 2,300,000.00 2,444,417.00
POLGB 5.75% 04/25/29 900,000.00 1,151,986.50
POLGB 5.75% 09/23/22 1,300,000.00 1,474,635.50
POLGB 5.75% 10/25/21 1,130,000.00 1,251,706.65
26,590,000.00 27,751,561.30
ポーランドズロチ 小計
(804,517,762)
オーストラ ACGB 1.75% 11/21/20 1,750,000.00 1,750,262.50
リアドル
ACGB 2.25% 05/21/28 1,450,000.00 1,470,169.50
ACGB 2.5% 05/21/30 590,000.00 612,240.05
ACGB 2.75% 04/21/24 1,400,000.00 1,470,077.00
ACGB 2.75% 05/21/41 180,000.00 185,068.80
ACGB 2.75% 06/21/35 580,000.00 610,267.30
ACGB 2.75% 11/21/27 1,900,000.00 2,006,077.00
ACGB 2.75% 11/21/28 1,750,000.00 1,850,292.50
ACGB 2.75% 11/21/29 1,440,000.00 1,528,300.80
ACGB 2% 12/21/21 1,900,000.00 1,917,983.50
ACGB 3.25% 04/21/25 2,050,000.00 2,219,084.00
ACGB 3.25% 04/21/29 1,530,000.00 1,690,504.65
ACGB 3.25% 06/21/39 550,000.00 615,290.50
ACGB 3.75% 04/21/37 820,000.00 977,944.30
ACGB 3% 03/21/47 830,000.00 889,079.40
ACGB 4.25% 04/21/26 2,150,000.00 2,484,411.00
ACGB 4.5% 04/15/20 1,360,000.00 1,401,799.60
ACGB 4.5% 04/21/33 1,220,000.00 1,553,291.80
ACGB 4.75% 04/21/27 2,400,000.00 2,895,540.00
ACGB 5.5% 04/21/23 1,820,000.00 2,100,052.50
ACGB 5.75% 05/15/21 2,000,000.00 2,175,580.00
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ACGB 5.75% 07/15/22 2,000,000.00 2,269,930.00
31,670,000.00 34,673,246.70
オーストラリアドル 小計
(2,761,377,367)
シンガポー SIGB 1.25% 10/01/21 290,000.00 285,027.95
ルドル
SIGB 2.125% 06/01/26 200,000.00 200,985.00
SIGB 2.25% 06/01/21 720,000.00 725,169.60
SIGB 2.25% 08/01/36 210,000.00 205,592.10
SIGB 2.375% 06/01/25 350,000.00 357,392.00
SIGB 2.625% 05/01/28 70,000.00 72,985.15
SIGB 2.75% 03/01/46 380,000.00 395,262.70
SIGB 2.75% 04/01/42 380,000.00 397,233.00
SIGB 2.75% 07/01/23 500,000.00 516,435.00
SIGB 2.875% 07/01/29 100,000.00 106,811.50
SIGB 2.875% 09/01/30 370,000.00 394,660.50
SIGB 2% 07/01/20 320,000.00 320,300.80
SIGB 3.125% 09/01/22 320,000.00 332,824.00
SIGB 3.25% 09/01/20 600,000.00 611,820.00
SIGB 3.375% 09/01/33 270,000.00 304,064.55
SIGB 3.5% 03/01/27 530,000.00 585,483.05
SIGB 3% 09/01/24 470,000.00 494,806.60
6,080,000.00 6,306,853.50
シンガポールドル 小計
(516,657,438)
マレーシア MGS 3.418% 08/15/22 2,200,000.00 2,181,223.00
リンギット
MGS 3.48% 03/15/23 1,300,000.00 1,287,149.50
MGS 3.492% 03/31/20 550,000.00 550,426.25
MGS 3.502% 05/31/27 670,000.00 647,008.95
MGS 3.62% 11/30/21 950,000.00 952,265.75
MGS 3.844% 04/15/33 860,000.00 816,428.10
MGS 3.889% 07/31/20 1,350,000.00 1,357,627.50
MGS 3.892% 03/15/27 1,200,000.00 1,189,926.00
MGS 3.955% 09/15/25 150,000.00 150,589.50
MGS 4.059% 09/30/24 750,000.00 759,067.50
MGS 4.127% 04/15/32 690,000.00 679,819.05
MGS 4.16% 07/15/21 1,880,000.00 1,905,709.00
MGS 4.181% 07/15/24 1,650,000.00 1,680,657.00
MGS 4.254% 05/31/35 1,050,000.00 1,029,136.50
MGS 4.392% 04/15/26 1,650,000.00 1,695,515.25
MGS 4.498% 04/15/30 1,900,000.00 1,965,398.00
MGS 4.762% 04/07/37 1,160,000.00 1,203,447.80
MGS 4.935% 09/30/43 1,210,000.00 1,254,528.00
MGS 5.248% 09/15/28 950,000.00 1,040,473.25
22,120,000.00 22,346,395.90
マレーシアリンギット 小計
(608,045,432)
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南アフリカ SAGB 10.5% 12/21/26 16,050,000.00 17,564,959.50
ランド
SAGB 6.25% 03/31/36 10,300,000.00 7,389,323.00
SAGB 6.5% 02/28/41 7,550,000.00 5,300,024.50
SAGB 6.75% 03/31/21 3,900,000.00 3,877,711.50
SAGB 7.75% 02/28/23 5,300,000.00 5,278,084.50
SAGB 7% 02/28/31 8,840,000.00 7,313,641.40
SAGB 8.25% 03/31/32 5,300,000.00 4,796,447.00
SAGB 8.5% 01/31/37 9,000,000.00 8,030,700.00
SAGB 8.75% 01/31/44 11,600,000.00 10,391,744.00
SAGB 8.75% 02/28/48 11,300,000.00 10,116,494.50
SAGB 8.875% 02/28/35 2,800,000.00 2,612,078.00
SAGB 8% 01/31/30 8,200,000.00 7,460,196.00
SAGB 9% 01/31/40 4,850,000.00 4,482,855.00
104,990,000.00 94,614,258.90
南アフリカランド 小計
(747,452,645)
130,056,106,957
合計
(130,056,106,957)
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 国債証券 158銘柄 100.0 % 46.3 %
カナダドル 国債証券 23銘柄 100.0 % 2.1 %
メキシコペソ 国債証券 15銘柄 100.0 % 0.8 %
ユーロ 国債証券 268銘柄 100.0 % 38.7 %
イギリスポンド 国債証券 41銘柄 100.0 % 6.8 %
スウェーデンクローナ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.4 %
ノルウェークローネ 国債証券 7銘柄 100.0 % 0.2 %
デンマーククローネ 国債証券 6銘柄 100.0 % 0.5 %
ポーランドズロチ 国債証券 14銘柄 100.0 % 0.6 %
オーストラリアドル 国債証券 22銘柄 100.0 % 2.1 %
シンガポールドル 国債証券 17銘柄 100.0 % 0.4 %
マレーシアリンギット 国債証券 19銘柄 100.0 % 0.5 %
南アフリカランド 国債証券 13銘柄 100.0 % 0.6 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
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該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
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２【ファンドの現況】
【ＤＣバランスファンド３０】
【純資産額計算書】
（2019年 3月29日現在）
Ⅰ 資産総額 18,544,142,101 円
Ⅱ 負債総額 8,831,789 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 18,535,310,312 円
Ⅳ 発行済口数 13,149,267,840 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4096 円
（1万口当たり純資産額） （14,096 円）
【ＤＣバランスファンド５０】
【純資産額計算書】
（2019年 3月29日現在）
Ⅰ 資産総額 18,460,962,995 円
Ⅱ 負債総額 20,253,266 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 18,440,709,729 円
Ⅳ 発行済口数 12,340,400,714 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4943 円
（1万口当たり純資産額） （14,943 円）
【ＤＣバランスファンド７０】
【純資産額計算書】
（2019年 3月29日現在）
Ⅰ 資産総額 7,219,673,331 円
Ⅱ 負債総額 6,561,361 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 7,213,111,970 円
Ⅳ 発行済口数 4,699,392,420 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.5349 円
（1万口当たり純資産額） （15,349 円）
（参考）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本株式マザーファンド
純資産額計算書
（2019年 3月29日現在）
Ⅰ 資産総額 224,051,319,657 円
Ⅱ 負債総額 154,219,224 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 223,897,100,433 円
Ⅳ 発行済口数 131,992,843,740 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.6963 円
（1万口当たり純資産額） （16,963 円）
日本債券マザーファンド
純資産額計算書
（2019年 3月29日現在）
Ⅰ 資産総額 311,303,622,954 円
Ⅱ 負債総額 2,964,217,514 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 308,339,405,440 円
Ⅳ 発行済口数 222,709,098,363 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3845 円
（1万口当たり純資産額） （13,845 円）
外国株式マザーファンド
純資産額計算書
（2019年 3月29日現在）
Ⅰ 資産総額 186,834,484,254 円
Ⅱ 負債総額 163,047,400 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 186,671,436,854 円
Ⅳ 発行済口数 69,062,073,655 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.7030 円
（1万口当たり純資産額） （27,030 円）
外国債券マザーファンド
純資産額計算書
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（2019年 3月29日現在）
Ⅰ 資産総額 135,337,753,631 円
Ⅱ 負債総額 107,043,859 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 135,230,709,772 円
Ⅳ 発行済口数 56,595,024,573 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.3894 円
（1万口当たり純資産額） （23,894 円）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限
該当事項はありません。
(4)振替受益権について
当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
①受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
ません。
②受益権の譲渡
イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載又は記録が行われるよう通知するものとします。
ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
ことができません。
④受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
⑤償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
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則として取得申込者とします。）に支払います。
⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
(1)資本金の額（2019年 3月29日現在）
資本金の額 ：20億円
発行可能株式総数 ：12,000株
発行済株式総数 ：3,000株
最近5年間における資本金の額の増減：2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
の３分の２以上をもって行います。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
る時までとします。
取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
を経ずに取締役会を開催することができます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
［PLAN（計画）］
運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
計画として策定します。
［DO（実行）］
各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
ます。
各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
グ部のトレーダーが行います。
［CHECK（検証・評価）］
運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し
た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
告されます。
こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適
切な運用体制を維持するよう努めています。
委託会社の機構は2019年 5月21日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
２【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2019年3月29日現 在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
す。）は次の通りです。
本数（本） 純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託 523 11,941,892
追加型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 87 393,318
単位型公社債投資信託 0 0
合計 610 12,335,210
３【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
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和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関す
る内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しておりま
す。
(2) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第32期事業年度（自 2017年4月1日
至 2018年3月31日）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
また、第33期事業年度の中間会計期間（自 2018年4月1日 至 2018年9月30日）の中間財務諸表につ
いて、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（平成29年3月31日現在） （平成30年3月31日現在）
資産の部
流動資産
現金及び預金 20,260,630 23,973,152
前払費用 143,622 157,614
未収委託者報酬 5,252,944 5,373,307
繰延税金資産 61,677 94,211
5,474 9,842
その他
流動資産合計 25,724,348 29,608,128
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 47,993 ※1 36,782
器具備品 ※1 73,765 ※1 79,655
※1
2,830 ※1 1,912
その他
有形固定資産合計 124,589 118,350
無形固定資産
ソフトウェア 221,499 210,679
6,656 4,377
その他
無形固定資産合計 228,156 215,056
投資その他の資産
投資有価証券 71,153 42,802
長期前払費用 9,828 7,810
長期貸付金 19,838 17,088
会員権
25,000 25,000
繰延税金資産 137,359 154,422
その他 145 70
△19,838 △17,088
貸倒引当金
投資その他の資産合計 243,485 230,105
固定資産合計 596,231 563,512
資産合計 26,320,580 30,171,641
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（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（平成29年3月31日現在） （平成30年3月31日現在）
負債の部
流動負債
預り金 13,630 24,591
未払金 2,883,924 2,950,503
未払収益分配金 45 45
未払手数料 2,099,678 2,160,863
その他未払金 784,201 789,595
未払費用 67,780 74,279
未払法人税等 863,230 838,596
未払消費税等 91,120 72,890
賞与引当金 98,072 106,177
3,100 1,241
その他
流動負債合計 4,020,860 4,068,279
固定負債
資産除去債務 13,148 13,374
退職給付引当金 437,197 496,696
その他 2,065 1,074
固定負債合計 452,411 511,145
負債合計 4,473,271 4,579,425
純資産の部
株主資本
資本金 300,000 300,000
資本剰余金
350,000 350,000
その他資本剰余金
資本剰余金合計
350,000 350,000
利益剰余金
利益準備金 71,500 74,500
その他利益剰余金
別途積立金 2,100,000 2,100,000
19,026,944 22,767,534
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 21,198,444 24,942,034
株主資本合計 21,848,444 25,592,034
評価・換算差額等
△1,134 182
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 △1,134 182
純資産合計 21,847,309 25,592,216
負債・純資産合計 26,320,580 30,171,641
（２）【損益計算書】
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（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 平成28年4月1日 （自 平成29年4月1日
至 平成29年3月31日） 至 平成30年3月31日）
営業収益
30,245,448 29,206,178
委託者報酬
営業収益合計 30,245,448 29,206,178
営業費用
支払手数料 12,880,325 12,544,178
広告宣伝費 95,688 175,296
公告費 3,094 －
調査費 6,239,223 6,008,380
調査費 360,520 396,842
委託調査費 5,876,937 5,609,496
図書費 1,766 2,041
営業雑経費 1,460,885 1,474,361
通信費 24,920 33,158
印刷費 370,785 368,414
協会費 30,665 36,616
諸会費 105 105
情報機器関連費 943,725 942,093
90,684 93,973
その他営業雑経費
営業費用合計 20,679,217 20,202,216
一般管理費
給料 1,874,710 2,006,157
役員報酬 89,520 84,130
給料・手当 1,526,244 1,649,268
賞与 258,946 272,758
退職給付費用 76,106 84,944
福利費 221,018 239,702
交際費 5,612 5,831
旅費交通費 61,961 73,807
租税公課 106,691 102,158
不動産賃借料 113,697 124,629
減価償却費 134,710 119,300
業務委託費 ※1 486,690 ※1 484,841
諸経費
223,685 246,326
一般管理費合計 3,304,885 3,487,699
営業利益
6,261,346 5,516,262
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 平成28年4月1日 （自 平成29年4月1日
至 平成29年3月31日） 至 平成30年3月31日）
営業外収益
受取利息 4,669 2,136
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収益分配金 129 116
投資有価証券売却益 307 499
貸倒引当金戻入 3,000 2,750
1,591 4,351
その他
営業外収益合計 9,697 9,854
営業外費用
長期前払費用償却 ※1 4,644 ※1 －
投資有価証券売却損 604 2,224
固定資産除却損 － 7,891
0 1,182
その他
営業外費用合計 5,249 11,298
経常利益 6,265,794 5,514,818
特別損失
統合関連費用 － 51,569
特別損失合計 － 51,569
税引前当期純利益 6,265,794 5,463,248
法人税、住民税及び事業税
1,889,846 1,739,837
法人税等調整額 45,558 △50,178
法人税等合計 1,935,405 1,689,659
当期純利益 4,330,389 3,773,589
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 300,000 350,000 350,000
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － －
当期末残高 300,000 350,000 350,000
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 68,500 2,100,000 14,729,555 16,898,055 17,548,055
当期変動額
剰余金の配当 3,000 △33,000 △30,000 △30,000
当期純利益 4,330,389 4,330,389 4,330,389
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株主資本以外の項
目の
当期変動額（純
額）
当期変動額合計 3,000 － 4,297,389 4,300,389 4,300,389
当期末残高 71,500 2,100,000 19,026,944 21,198,444 21,848,444
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
当期首残高 △1,151 △1,151 17,546,904
当期変動額
剰余金の配当 △30,000
当期純利益 4,330,389
株主資本以外の項目の
16 16 16
当期変動額（純額）
当期変動額合計 16 16 4,300,405
当期末残高 △1,134 △1,134 21,847,309
当事業年度（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 300,000 350,000 350,000
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － －
当期末残高 300,000 350,000 350,000
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 71,500 2,100,000 19,026,944 21,198,444 21,848,444
当期変動額
剰余金の配当 3,000 △33,000 △30,000 △30,000
当期純利益 3,773,589 3,773,589 3,773,589
株主資本以外の項
目の
当期変動額（純
額）
当期変動額合計 3,000 － 3,740,589 3,743,589 3,743,589
当期末残高 74,500 2,100,000 22,767,534 24,942,034 25,592,034
評価・換算差額等
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純資産合計
その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
当期首残高 △1,134 △1,134 21,847,309
当期変動額
剰余金の配当 △30,000
当期純利益 3,773,589
株主資本以外の項目の
1,317 1,317 1,317
当期変動額（純額）
当期変動額合計 1,317 1,317 3,744,907
当期末残高 182 182 25,592,216
重要な会計方針
１．有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のあるもの
決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却
原価は、移動平均法により算定しております。）
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
２．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産
定率法によっております。
ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
（2）無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、原則として社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却し
ております。
３．引当金の計上基準
（1）貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収
不能見込額を計上しております。
（2）賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当事業年度の負担額を計上しております。
（3）退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
４．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
未適用の会計基準等
・「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日）
・「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成30年2月16日）
(1) 概要
個別財務諸表における子会社株式等に係る将来加算一時差異が見直され、また（分類１）に該当する企業における
繰延税金資産の回収可能性に関する取扱いの明確化が行われております。
(2) 適用予定日
平成31年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
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注記事項
（貸借対照表関係）
※1有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
（平成29年3月31日） （平成30年3月31日）
建 物
62,231 千円 63,830 千円
器具備品 298,576 〃 325,834 〃
そ の 他
1,759 〃 2,677 〃
計 362,567 〃 392,342 〃
（損益計算書関係）
※1関係会社に対するものは次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
（自 平成28年4月1日 （自 平成29年4月1日
至 平成29年3月31日） 至 平成30年3月31日）
業務委託費 39,286 千円 30,081 千円
長期前払費用償却 4,644 〃 － 〃
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３.剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり配当
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(千円) 額(円)
平成28年6月30日
普通株式 30,000 10,000 平成28年3月31日 平成28年6月30日
定時株主総会
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
株式の 配当金の 配当金 1株当たり
決議 基準日 効力発生日
種類 総額(千円) の原資 配当額(円)
平成29年6月30日 普通株
30,000 利益剰余金 10,000 平成29年3月31日 平成29年6月30日
定時株主総会 式
当事業年度（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
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株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３.剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり配当
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(千円) 額(円)
平成29年6月30日
普通株式 30,000 10,000 平成29年3月31日 平成29年6月30日
定時株主総会
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
平成30年6月29日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
株式の 配当金の 配当金 1株当たり
決議 基準日 効力発生日
種類 総額(千円) の原資 配当額(円)
平成30年6月29日 普通株
30,000 利益剰余金 10,000 平成30年3月31日 平成30年6月29日
定時株主総会 式
（リ－ス取引関係）
重要性が乏しいため記載を省略しております。
（金融商品関係）
１. 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については短期的な預金を中心とする安全性の高い金融資産で運用し、必要な資金については
内部留保を充てております。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクはきわめて低いもの
と考えております。また、投資有価証券は投資信託であり、投資信託については四半期ごとに時価を把握し、保有
状況を継続的に見直しております。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク（取引先の契約不履行に係るリスク）の管理
売上債権の管理については、社内規程を定め、随時確認を行うなどの管理を行っております。なお、未収委託
者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスクはきわめて低いものと考えております。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
有価証券投資については、社内ガイドラインにて投資限度額や運用ルール（処分基準）を定めており、投資後
も適宜時価を把握し、保有状況を継続的に見直しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。
２. 金融商品の時価に関する事項
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貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて
困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）を参照ください）。
前事業年度（平成29年3月31日） （単位:千円）
貸借対照表計上額（*） 時価（*） 差額
20,260,630 20,260,630
（1）現金及び預金 －
（2）未収委託者報酬 5,252,944 5,252,944 －
（3）投資有価証券
71,149
71,149
その他有価証券 －
（4）未払金 (2,883,924) (2,883,924) －
（5）未払法人税等 (863,230) (863,230) －
（*）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
当事業年度（平成30年3月31日） （単位:千円）
貸借対照表計上額（*） 時価（*） 差額
23,973,152 23,973,152
（1）現金及び預金 －
5,373,307 5,373,307
（2）未収委託者報酬 －
（3）投資有価証券
42,799 42,799
その他有価証券 －
(2,950,503) (2,950,503)
（4）未払金 －
(838,596) (838,596)
（5）未払法人税等 －
（*）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（注1） 金融商品の時価の算定方法
（1）現金及び預金、並びに（2）未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
ます。
（3）投資有価証券
これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
（4）未払金、並びに（5）未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
ます。
（注2） 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
（単位:千円）
区分 平成29年3月31日 平成30年3月31日
非上場株式 3 3
これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められるため、「(3)投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
（注3） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（平成29年3月31日） （単位:千円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 20,260,630 － － －
未収委託者報酬 5,252,944 － － －
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投資有価証券
－ 10,402 18,313 2,499
投資信託
当事業年度（平成30年3月31日） （単位:千円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 23,973,152 － － －
未収委託者報酬 5,373,307 － － －
投資有価証券
－ 12,846 21,065 496
投資信託
（有価証券関係）
１．その他有価証券
前事業年度（平成29年3月31日現在） （単位:千円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を
超えるもの
その他 15,551 14,322 1,228
小計 15,551 14,322 1,228
貸借対照表計上額が取得原価を
超えないもの
その他 55,598 58,463 △2,864
小計 55,598 58,463 △2,864
合計 71,149 72,785 △1,635
当事業年度（平成30年3月31日現在） （単位:千円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価
を超えるもの
その他 19,223 17,499 1,723
小計 19,223 17,499 1,723
貸借対照表計上額が取得原価
を超えないもの
その他 23,576 25,037 △1,461
小計 23,576 25,037 △1,461
合計 42,799 42,536 262
（注）非上場株式（貸借対照表計上額3千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどが
できず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めており
ません。
２．事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日） （単位:千円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
12,699 307 604
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当事業年度（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日） （単位:千円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
62,968 499 2,224
（デリバティブ取引関係）
該当事項はありません。
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用し
ております。
２．退職給付債務に関する事項 （単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（平成29年3月31日） （平成30年3月31日）
（1）退職給付債務 437,197 496,696
（2）退職給付引当金 437,197 496,696
（注）１．当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
２．当社の退職給付債務は退職一時金のみです。
３．退職給付費用に関する事項 （単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（平成29年3月31日） （平成30年3月31日）
（1）退職給付費用 76,106 84,944
（注）１．当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
２．金額には確定拠出年金への掛金支払額を含んでおり、前事業年度で14,321千円、当事業年度で
15,458千円であります。
４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
当事業年度
（平成29年3月31日） （平成30年3月31日）
繰延税金資産
未払事業税 28,688 千円 42,041 千円
貸倒引当金繰入限度超過額 6,074 〃 5,232 〃
賞与引当金損金算入限度超過額 30,265 〃 32,511 〃
退職給付引当金損金算入限度超過額 133,869 〃 152,088 〃
その他 6,972 〃 23,674 〃
繰延税金資産 合計 〃 〃
205,870 255,547
繰延税金負債
投資有価証券売却益益金不算入額 △6,833 〃 △6,833 〃
その他 - 〃 △80 〃
繰延税金負債 合計 〃 〃
△6,833 △6,913
繰延税金資産の純額 〃 〃
199,037 248,633
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、
注記を省略しております。
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（持分法損益等）
該当事項はありません。
（セグメント情報等）
（セグメント情報）
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
（関連情報）
１．製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
（1）営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
ます。
（2）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
ております。
３．主要な顧客ごとの情報
前事業年度（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）
顧客の名称 営業収益
J-REIT・リサーチ・オープン（毎月決算型） 3,568,158千円
（注）当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載してお
ります。
当事業年度（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
顧客の名称 営業収益
J-REIT・リサーチ・オープン（毎月決算型） 2,945,175千円
（注）当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載してお
ります。
（報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）
該当事項はありません。
（報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）
該当事項はありません。
（報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
１．関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
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（ア）財務諸表提出会社の親会社
重要性がないため、記載を省略しております。
（イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
該当事項はありません。
（ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）
会社等 議決権等
資本金又は 事業の 関連当事
の名称 の所有 取引の内 取引金額 期末残高
種類 所在地 出資金 内容又 者 科目
又は氏 (被所有) 容 （千円） （千円）
（百万円） は職業 との関係
名 割合(％)
投信販売
代行手数 未払
9,520,775 1,563,065
料等の支 手数料
三井住友 信託業務 営業上の取
兄弟 東京都
払
信託銀行 342,037 及び銀行 － 引役員の兼
会社 千代田区
㈱ 業務 任
投資助言
その他
費用の支 4,979,747 455,942
未払金
払
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 投信販売代行手数料
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
② 投資助言費用
各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
当事業年度（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
会社等 議決権等
資本金又は 事業の 関連当事
の名称 の所有 取引の内 取引金額 期末残高
種類 所在地 出資金 内容又 者 科目
又は氏 (被所有) 容 （千円） （千円）
（百万円） は職業 との関係
名 割合(％)
投信販売
代行手数 未払
9,571,581 1,568,277
料等の支 手数料
三井住友 信託業務 営業上の取
兄弟 東京都
払
信託銀行 342,037 及び銀行 － 引役員の兼
会社 千代田区
㈱ 業務 任
投資助言
その他
費用の支 4,809,206 424,421
未払金
払
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 投信販売代行手数料
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
② 投資助言費用
各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
（エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等
該当事項はありません。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
前事業年度（平成29年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
当事業年度（平成30年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
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前事業年度 当事業年度
（平成29年3月31日） （平成30年3月31日）
1株当たり純資産額 7,282,436円46銭 8,530,738円79銭
1株当たり当期純利益金額 1,443,463円05銭 1,257,863円25銭
(注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 平成28年4月1日 (自 平成29年4月1日
至 平成29年3月31日） 至 平成30年3月31日）
当期純利益 4,330,389千円 3,773,589千円
普通株主に帰属しない金額 － －
普通株式に係る当期純利益 4,330,389千円 3,773,589千円
普通株式の期中平均株式数 3,000株 3,000株
中間貸借対照表
（単位：千円）
第33期中間会計期間末
（2018年9月30日）
資産の部
流動資産
現金及び預金 23,034,588
預け金 1,999,987
未収委託者報酬 6,297,689
その他流動資産 160,541
流動資産合計
31,492,806
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 35,878
器具備品 ※1 94,797
その他有形固定資産 ※1 1,967
有形固定資産合計 132,642
無形固定資産 476,662
投資その他の資産
投資有価証券 37,334
会員権 25,000
繰延税金資産 244,590
その他 4,358
投資その他の資産合計
311,284
固定資産合計
920,589
資産合計
32,413,396
負債の部
流動負債
未払金 3,522,021
未払費用 119,978
未払法人税等 768,587
賞与引当金 119,869
その他流動負債 ※2 107,652
流動負債合計
4,638,109
固定負債
243/258
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
退職給付引当金 530,260
資産除去債務 13,489
その他固定負債 578
固定負債合計
544,327
負債合計
5,182,436
（単位：千円）
第33期中間会計期間末
（2018年9月30日）
純資産の部
株主資本
資本金 300,000
資本剰余金
その他資本剰余金 350,000
資本剰余金合計
350,000
利益剰余金
利益準備金 75,000
その他利益剰余金
別途積立金 2,100,000
繰越利益剰余金 24,405,169
利益剰余金合計
26,580,169
株主資本合計
27,230,169
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 789
評価・換算差額等合計
789
純資産合計
27,230,959
負債・純資産合計
32,413,396
中間損益計算書
（単位：千円）
第33期中間会計期間
（自 2018年4月1日
至 2018年9月30日）
営業収益
委託者報酬 14,970,762
営業収益合計
14,970,762
営業費用 10,448,993
一般管理費 ※1 2,088,498
営業利益
2,433,271
営業外収益 ※2 23,558
営業外費用 8,748
経常利益
2,448,081
特別損失
49,894
税引前中間純利益
2,398,187
法人税、住民税及び事業税
726,276
法人税等調整額 3,774
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法人税等合計
730,051
中間純利益
1,668,135
中間株主資本等変動計算書
第33期中間会計期間（自 2018年4月1日 至 2018年9月30日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 300,000 350,000 350,000
当中間期変動額
剰余金の配当
中間純利益
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純額）
当中間期変動額合計 － － －
当中間期末残高 300,000 350,000 350,000
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 74,500 2,100,000 22,767,534 24,942,034 25,592,034
当中間期変動額
剰余金の配当 500 △30,500 △30,000 △30,000
中間純利益 1,668,135 1,668,135 1,668,135
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純
額）
当中間期変動額合計 500 － 1,637,635 1,638,135 1,638,135
当中間期末残高 75,000 2,100,000 24,405,169 26,580,169 27,230,169
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
当期首残高 182 182 25,592,216
当中間期変動額
剰余金の配当 △30,000
中間純利益 1,668,135
株主資本以外の項目の
607 607 607
当中間期変動額（純額）
当中間期変動額合計 607 607 1,638,742
当中間期末残高 789 789 27,230,959
重要な会計方針
第33期中間会計期間
（自 2018年4月1日
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至 2018年9月30日）
１．資産の評価基準及び評価方法
有価証券
その他有価証券
時価のあるもの
中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法によっております。
（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により
算定しております。）
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
２．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産
定額法によっております。
（2）無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）
に基づく定額法によっております。
３．引当金の計上基準
（1）貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能
性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
（2）賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当中間会計期間の負担額を計上しており
ます。
（3）退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債
務の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しておりま
す。
４．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更
（有形固定資産の減価償却方法の変更）
第33期中間会計期間
（自 2018年4月1日
至 2018年9月30日）
有形固定資産（リース資産を除く。）の減価償却方法は、従来、定率法（ただし、2016年
4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）を採用しておりましたが、
当中間会計期間より定額法へ変更しております。
この変更は、三井住友信託銀行株式会社の運用事業の統合予定、拠点の移転及びシステムの
統合など大型の設備投資が計画されていることを契機に、有形固定資産の減価償却方法を検討し
た結果、有形固定資産は長期安定的に使用されると見込まれ、使用実態に即して耐用年数の全期
間にわたり均等に費用按分する定額法が期間損益をより適正に示すとの判断に至ったものです。
なお、この変更による当中間会計期間の営業利益、経常利益及び税引前中間純利益に及ぼす
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影響は軽微であります。
表示方法の変更
（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）
第33期中間会計期間
（自 2018年4月1日
至 2018年9月30日）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)
を当中間会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示
し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。
注記事項
（中間貸借対照表関係）
第33期中間会計期間末
（2018年9月30日）
※1 有形固定資産の減価償却累計額
建 物 66,454千円
器具備品 342,351千円
その他有形固定資産 3,136千円
計 411,942千円
㬀 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他流動負債」に含めて表示
しております。
（中間損益計算書関係）
第33期中間会計期間
（自 2018年4月1日
至 2018年9月30日）
※1 減価償却実施額
有形固定資産 19,715千円
無形固定資産 44,989千円
※2 営業外収益の主要項目
受取利息 819千円
貸倒引当金戻入 17,088千円
（中間株主資本等変動計算書関係）
第33期中間会計期間（自 2018年4月1日 至 2018年9月30日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当中間会計期間増加 当中間会計期間減少 当中間会計期間末
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普通株式 （株）
3,000 － － 3,000
２．配当に関する事項
配当金支払額
配当金の １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額（千円） 配当額（円）
2018年6月29日
普通株式 30,000 10,000 2018年3月31日 2018年6月29日
定時株主総会
（リ－ス取引関係）
重要性が乏しいため記載を省略しております。
（金融商品関係）
第33期中間会計期間末（2018年9月30日）
2018年9月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注2）を参照く
ださい。）。
（単位:千円）
貸借対照表計上額(*) 時価(*) 差額
(1)現金及び預金 23,034,588 23,034,588 －
(2)預け金 1,999,987 1,999,987 －
(3)未収委託者報酬 6,297,689 6,297,689 －
(4)投資有価証券
その他有価証券 37,331 37,331 －
(5)未払金 (3,522,021) (3,522,021) －
(6)未払法人税等 (768,587) (768,587) －
(*)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
(1)現金及び預金、(2)預け金、並びに(3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(4)投資有価証券
これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
(5)未払金、並びに(6)未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(注2) 非上場株式（貸借対照表計上額3千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見
積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「（4）投資有
価証券 その他有価証券」には含めておりません。
（有価証券関係）
第33期中間会計期間末（2018年9月30日）
その他有価証券
（単位:千円）
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貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得
原価を超えるもの
その他 21,579 19,493 2,085
小計 21,579 19,493 2,085
貸借対照表計上額が取得
原価を超えないもの
その他 15,752 16,700 △947
小計 15,752 16,700 △947
合計 37,331 36,193 1,137
（注）非上場株式（貸借対照表計上額3千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること
などができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」に
は含めておりません。
（デリバティブ取引関係）
第33期中間会計期間（自 2018年4月1日 至 2018年9月30日）
該当事項はありません。
（資産除去債務関係）
重要性が乏しいため記載を省略しております。
（セグメント情報等）
（セグメント情報）
第33期中間会計期間（自 2018年4月1日 至 2018年9月30日）
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
（関連情報）
第33期中間会計期間（自 2018年4月1日 至 2018年9月30日）
１．製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略し
ております。
２．地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省
略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
載を省略しております。
３．主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はあり
ません。
（報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）
第33期中間会計期間（自 2018年4月1日 至 2018年9月30日）
該当事項はありません。
（報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）
第33期中間会計期間（自 2018年4月1日 至 2018年9月30日）
該当事項はありません。
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（報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）
第33期中間会計期間（自 2018年4月1日 至 2018年9月30日）
該当事項はありません。
（１株当たり情報）
第33期中間会計期間
（自 2018年4月1日
至 2018年9月30日）
1株当たり純資産額 9,076,986円44銭
1株当たり中間純利益 556,045円23銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在していない
ため記載しておりません。
（注）1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第33期中間会計期間
（自 2018年4月1日
至 2018年9月30日）
中間純利益 1,668,135千円
普通株式に係る中間純利益 1,668,135千円
普通株主に帰属しない金額 －
普通株式の期中平均株式数 3,000株
（重要な後発事象）
（共通支配下の取引等）
１．取引の概要
(1) 対象となった事業の名称及びその事業の内容
事業の名称：三井住友信託銀行株式会社の運用事業
事業の内容：法人・機関投資家向けの資産運用サービスの提供
(2) 企業結合日
2018年10月1日
(3) 企業結合の法的形式
三井住友信託銀行株式会社（当社の親会社の連結子会社）を吸収分割会社、当社を吸収分割承継会
社とする吸収分割
(4) 結合後企業の名称
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 （当社）
(5) その他取引の概要に関する事項
三井住友トラスト・グループの成長事業と位置づける資産運用ビジネスの強化を目的として、法
人・機関投資家向けサービスを提供し、高いノウハウ・品質を有する三井住友信託銀行株式会社の
運用機能を分割し、確定拠出年金・ファンドラップ・インデックス投信等を中心に個人顧客向けに
業容拡大を図ってきた当社に発展的に統合するものであります。
２．実施する会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に
基づき、共通支配下の取引として処理する予定であります。
（その他資本剰余金の額の減少及び資本金の額の増加）
当社は、2018年9月28日開催の臨時株主総会において、その他資本剰余金の額の減少及び資本金の額の増加
について決議しており、2018年10月1日付で実行しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
１．その他資本剰余金の額の減少及び資本金の額の増加の目的
資本規模の充実を図るため、会社法第450条第１項の規定に基づき、その他資本剰余金の額の減少を行
い、その全額を資本金に組み入れることにしました。
２．その他資本剰余金の額の減少及び資本金の額の増加の要領
(1) 減少すべきその他資本剰余金の額
その他資本剰余金18,939,438千円のうち1,700,000千円を減少します。
(2) その他資本剰余金の額の減少方法
減少すべきその他資本剰余金の額の全額を資本金に組み入れます。
資本金の額は2,000,000千円になります。
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
(1)自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
(2)運用財産相互間の取引
運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。）。
(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
と。
(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
(1)定款の変更
当社は2018年10月1日付けで監査等委員会の設置等に関し、定款の変更を行いました。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2019年 5月21日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
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第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（１）受託会社
① 名称 ：三井住友信託銀行株式会社
② 資本金の額：342,037百万円（2018年3月末日現在）
③ 事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
基づき信託業務を営んでいます。
（２）販売会社
資本金の額（百万円）
名称 事業の内容
（2018年3月末日現在）
銀行法に基づき銀行業を営むととも
に、金融機関の信託業務の兼営等に
三井住友信託銀行株式会社 342,037
関する法律に基づき信託業務を営ん
でいます。
２【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
の業務等を行います。
３【資本関係】
（１）受託会社
該当事項はありません。
（２）販売会社
該当事項はありません。
（参考）再信託受託会社
① 名称 ：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
② 設立年月日 ：2000年６月20日
③ 資本金の額 ：51,000百万円（2018年3月末日現在）
④ 事業の内容 ：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
に基づき信託業務を営んでいます。
⑤ 再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信託
受託会社（日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）へ委託するため、原信託
財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
第３【参考情報】
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2018年 5月21日 有価証券届出書
2018年 5月21日 有価証券報告書
2018年11月21日 有価証券届出書
2018年11月21日 半期報告書
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
平成30年６月１日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の平成29年４月１日から平成30年
３月31日までの第32期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重
要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の平成30年３月31日現在の財政状態及び同日をもって
終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０１９年４月１９日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
印
業務執行社員
中島紀子
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているＤＣバランスファンド３０の２０１８年２月２２日から２０１９年２月２１日までの計算期間
の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 Ｄ
Ｃバランスファンド３０の２０１９年２月２１日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の
状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０１９年４月１９日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
印
業務執行社員
中島紀子
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているＤＣバランスファンド５０の２０１８年２月２２日から２０１９年２月２１日までの計算期間
の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 Ｄ
Ｃバランスファンド５０の２０１９年２月２１日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の
状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０１９年４月１９日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
印
業務執行社員
中島紀子
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているＤＣバランスファンド７０の２０１８年２月２２日から２０１９年２月２１日までの計算期間
の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 Ｄ
Ｃバランスファンド７０の２０１９年２月２１日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の
状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
2018年12月３日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2018年４月１日から2019年３月
31日までの第33期事業年度の中間会計期間（2018年４月１日から2018年９月30日まで）に係る中間財務諸表、
すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記
について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るため
に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2018年９月30日現在の財政状態及び同日
をもって終了する中間会計期間（2018年４月１日から2018年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を
表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
258/258
