SMT 8資産インデックスバランス・オープン 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第1期(平成29年8月25日-平成29年11月10日)

このエントリーをはてなブックマークに追加

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月25日-平成29年11月10日)

提出日:

提出者:SMT 8資産インデックスバランス・オープン

カテゴリ:有価証券報告書(内国投資信託受益証券)

PDFビューワー表示

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      平成30年2月9日       提出
      【計算期間】                      第1期(自     平成29年8月25日至         平成29年11月10日)
      【ファンド名】                      SMT 8資産インデックスバランス・オープン
      【発行者名】                      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      平木 秀樹
      【本店の所在の場所】                      東京都港区芝3丁目33番1号
      【事務連絡者氏名】                      投信業務部長 橋詰 廣志
      【連絡場所】                      東京都港区芝3丁目33番1号
      【電話番号】                      03-6737-0522
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
                                   1/305














                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     第一部【ファンド情報】

     第1【ファンドの状況】

     1【ファンドの性格】

     (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

       <ファンドの目的>

        当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
       <信託金限度額>
        上限 5,000億円
        ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
       <基本的性格>
        一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
        の通りです。
        商品分類表

                             投資対象資産
        単位型・追加型           投資対象地域                      独立区分           補足分類
                             (収益の源泉)
           単位型           国内          株式          MMF        インデックス型

           追加型           海外          債券          MRF           特殊型

                     内外         不動産投信           ETF

                              その他資産

                             (    )
                              資産複合

       (注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       属性区分表

       投資対象資産          決算頻度       投資対象       投資形態        為替        対象        特殊型
                         地域             ヘッジ      インデックス
                                   2/305





                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      株式          年1回       グローバ       ファミリー       あり       日経225         ブル・ベア型

       一般                ル       ファンド       (  )
       大型株         年2回       (日本を                     TOPIX         条件付運用型
       中小型株                含む)       ファンド・       なし
                年4回             オブ・ファ              その他         ロ  ン  グ  ・
      債券                 日本       ンズ              (    )         ショート型/
       一般         年6回                                    絶対収益追求
       公債         (隔月)       北米                              型
       社債
       その他債券         年12回       欧州                              その他
       クレジット属         (毎月)                                    (   )
       性                アジア
       (    )         日々
                       オセアニ
      不動産投信          その他       ア
                (  )
      その他資産                 中南米
      (投資信託証券
      (資産複合(株                 アフリカ
      式、債券、不動
      産投信)資産配                 中近東
      分固定型))                 (中東)
      資産複合                 エマージ

      (   )                 ング
       資産配分
       固定型
       資産配分
       変更型
       (注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源

      泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
     ※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
      ります。
      上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

      なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)でもご覧いただけま
      す。
     ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区

      分は以下の通りです。
     <商品分類表定義>

                                   3/305


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     [単位型投信・追加型投信の区分]

      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
               ないファンドをいう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
               運用されるファンドをいう。
     [投資対象地域による区分]

      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
            を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
            を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
            する旨の記載があるものをいう。
     [投資対象資産(収益の源泉)による区分]

      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                    的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
                    旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
               (1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
               その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
              よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
     [独立した区分]

      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…     投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定
           する証券投資信託          並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場
           証券投資信託を        いう。
     [補足分類]

      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
                 記載があるものをいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
             る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
             型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
             るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
             のとする。
     <属性区分表定義>
     [投資対象資産による属性区分]

      (1)株式
                                   4/305

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       ①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
             う。
       ③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
              をいう。
      (2)債券
       ①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
            保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
            ものをいう。
       ③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
            あるものをいう。
       ④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
               の記載があるものをいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
                         よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
                         ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
                         債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
                 挙するものとする。
       ②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
                 がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
     [決算頻度による属性区分]

      (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
                いう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
     [投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]

      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
               する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
               ないかを明確に記載するものとする。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
            の記載があるものをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
                                   5/305


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
            る旨の記載があるものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
             資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
               産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
             とする旨の記載があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
              源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
                を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                 域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     [投資形態による属性区分]

      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
                    ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
                       ブ・ファンズをいう。
     [為替ヘッジによる属性区分]

      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
                 ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
                 もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
     [インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]

      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
     [特殊型]

      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
                投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
                は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
                用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
                託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
                る旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
                            れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
                            略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
              ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
     <ファンドの特色>

                                   6/305


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                   7/305





















                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     㭔аꐰ윰쌰꼰뤰殕ꈰ夰譕䙪ᤰƄ坏屪⥻䤰湷蒌ꅵ⍪⤰ť灐␰湻靑侮Œ⥵⠰樰椰崰湎홎Rܰ湪⥒⤰漰崰













      ぞれのインデックスの開発元もしくは公表元に帰属します。
      詳しくは下記をご覧ください。
                                   8/305







                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                   9/305





















                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (2)【ファンドの沿革】








         平成29年     8月25日         当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始

     (3)【ファンドの仕組み】

     ①当ファンドの仕組み及び関係法人
                                  10/305










                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      ②委託会社の概況(平成29年11月30日現在)










       イ.資本金の額:3億円
       ロ.委託会社の沿革
         昭和61年11月1日:               住信キャピタルマネジメント株式会社設立
         昭和62年2月20日:               投資顧問業の登録
         昭和62年9月9日:               投資一任契約に係る業務の認可
         平成2年10月1日:               住信投資顧問株式会社に商号変更
         平成11年2月15日:               住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
         平成11年3月25日:               証券投資信託委託業の認可
         平成19年9月30日:               金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録(登録番号:関東
                       財務局長(金商)第347号)
         平成24年4月1日:               中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
                       ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
       ハ.大株主の状況
             株 主 名                    住   所                持株数      持株比率
        三井住友トラスト・ホール
                          東京都千代田区丸の内一丁目4番1号                       3,000株         100%
        ディングス株式会社
     2【投資方針】

                                  11/305


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (1)【投資方針】

      ①基本方針

       当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
      ②投資対象
       「国内株式インデックス              マザーファンド」、「外国株式インデックス                         マザーファンド」、「新興国
       株式インデックス          マザーファンド」、「国内債券インデックス                         マザーファンド」、「外国債券イン
       デックス     マザーファンド」、「新興国債券インデックス                          マザーファンド」、「J-REITインデックス
       マザーファンド」及び「グローバルREITインデックス                               マザーファンド」(以下総称して「マザー
       ファンド」ということがあります。)の各受益証券(以下総称して「マザーファンド受益証券」とい
       うことがあります。)を主要投資対象とします。
      ③投資態度
       イ.主として、各マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内、先進国及び新興国の株式(DR
         (預託証券)を含みます。)及び債券、並びに国内及び先進国の不動産投資信託証券に実質的に
         分散投資することでリスクの低減を図ります。
       ロ.各マザーファンド受益証券の基本配分比率は、8分の1ずつの均等配分とします。また、各マザー
         ファンド受益証券の配分比率には一定の変動許容幅を設けます。
       ハ.各マザーファンドは、インデックスの動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
                 マザーファンド                          インデックス
          国内株式インデックス             マザーファンド            TOPIX(東証株価指数)
          外国株式インデックス             マザーファンド            MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)
          新興国株式インデックス              マザーファンド          MSCIエマージング・マーケット・インデック
                                  ス(円換算ベース)
          国内債券インデックス             マザーファンド            NOMURA-BPI総合
          外国債券インデックス             マザーファンド            FTSE世界国債インデックス(除く日本、円
                                  ベース)
          新興国債券インデックス              マザーファンド          JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデッ
                                  クス-エマージング・マーケッツ・グローバ
                                  ル・ディバーシファイド(円換算ベース)
          J-REITインデックス           マザーファンド             東証REIT指数(配当込み)
          グローバルREITインデックス                 マザーファ       S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円
                                  換算ベース)
          ンド
       ニ.実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
       ホ.資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の
         運用ができない場合があります。
     (2)【投資対象】

      ①投資の対象とする資産の種類

       当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
         るものをいいます。以下同じ。)
         1.有価証券
         2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託
          約款第22条、第23条及び第24条に定めるものに限ります。)
         3.金銭債権
         4.約束手形
                                  12/305


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
         1.為替手形
      ②有価証券の指図範囲
       委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、
       三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「国内株式インデックス                                                   マザー
       ファンド」、「外国株式インデックス                     マザーファンド」、「新興国株式インデックス                          マザーファン
       ド」、「国内債券インデックス                  マザーファンド」、「外国債券インデックス                         マザーファンド」、
       「新興国債券インデックス               マザーファンド」、「J-REITインデックス                        マザーファンド」及び「グ
       ローバルREITインデックス               マザーファンド」の各受益証券並びに次に掲げる有価証券(金融商品取
       引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資する
       ことを指図します。
         1.株券又は新株引受権証書
         2.国債証券
         3.地方債証券
         4.特別の法律により法人の発行する債券
         5.社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
         権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
         6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるも
         のをいいます。)
         7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
         るものをいいます。)
         8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
         す。)
         9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券(金
         融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
         10.コマーシャル・ペーパー
         11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)及び
         新株予約権証券
         12.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前各号の証券又は証書の性質を有するもの
         13.投資信託又は外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
         ます。)
         14.投資証券もしくは投資法人債券又は外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定める
         ものをいいます。)
         15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
         16.オプションを表示する証券又は証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
         有価証券に係るものに限ります。)
         17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
         18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
         19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
         証券に限ります。)
         20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
         21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
         益証券に表示されるべきもの
         22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
         なお、第1号の証券又は証書、第12号並びに第17号の証券又は証書のうち第1号の証券又は証書の
                                  13/305

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
         性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券及び第12号並びに第17号の
         証券又は証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、及び第14号に記載する証券
         の うち投資法人債券及び外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社債」といい、第
         13号及び第14号の証券(「投資法人債券」及び「外国投資証券で投資法人債券に類する証券」を
         除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
      ③金融商品の指図範囲
       イ.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
         第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用
         することを指図することができます。
         1.預金
         2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
         3.コール・ローン
         4.手形割引市場において売買される手形
         5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
         6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
       ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
         託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により運
         用することの指図ができます。
     (参考)マザーファンドの概要

     「国内株式インデックス              マザーファンド」の概要
       1.基本方針
          この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX(東証株価指数)と連動する投資成
          果を目標として運用を行います。
       2.運用方法
        (1)投資対象
          わが国の取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
        (2)投資態度
          ①原則として東京証券取引所市場第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、TOPIX(東証
           株価指数)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
          ②株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。
          ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有
           した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。こ
           のため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財
           産の純資産総額を超えることがあります。
          ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
           よっては、上記の運用ができない場合があります。
          ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有
           した場合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取引、有価証
           券指数等先物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。
       3.運用制限
          ①株式への投資割合には制限を設けません。
          ②外貨建資産への投資は、行いません。
          ③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額
           の10%以下とします。
                                  14/305


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
          ④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
          ⑤同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該
           新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在
           し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項
           第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」とい
           います。以下同じ。)への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
          ⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の
           純資産総額の5%以下とします。
          ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
          ⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等
           エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信
           託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすること
           とし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規
           則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
          ⑨デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
           はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)
           について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資
           信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
     「外国株式インデックス              マザーファンド」の概要

       1.基本方針
          この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして、MSCI
          コクサイ・インデックス(円ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。
       2.運用方法
        (1)投資対象
          原則として、MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)を構成している国の株式を主要投資対
          象とします。
        (2)投資態度
          ①原則としてMSCIコクサイ・インデックス(円ベース)を構成している国の株式に分散投資を
           行い、MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運
           用を行います。
          ②株式の組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。
          ③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
          ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有
           した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。こ
           のため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財
           産の純資産総額を超えることがあります。
          ⑤有価証券等の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有
           価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取
           引、及び通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指
           数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る先物オプ
           ション取引と類似の取引を行うことができます。
          ⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
           よっては、上記の運用ができない場合があります。
          ⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通貨を一定の条件の
                                  15/305


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
           もとに交換する取引を行うことができます。
          ⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取引を行うことがで
           きます。
       3.運用制限
          ①株式への投資割合には制限を設けません。
          ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
          ③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額
           の10%以下とします。
          ④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
          ⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資
           産総額の10%以下とします。
          ⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の
           純資産総額の5%以下とします。
          ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
          ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
           クスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
           比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えること
           となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
           なるよう調整を行うこととします。
          ⑨デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
           はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)
           について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資
           信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
     「新興国株式インデックス               マザーファンド」の概要

       1.基本方針
          この投資信託は、主として取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みま
          す。)に投資し、MSCI             エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する
          投資成果を目標として運用を行います。
       2.運用方法
        (1)投資対象
          取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)を主要投資対象とし
          ます。なお、MSCI          エマージング・マーケット・インデックスの騰落率に償還価格が概ね連動す
          る債券を活用することがあります。
        (2)投資態度
          ①主として、取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資
           し、MSCI     エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を
           目標として運用を行います。なお、MSCI                      エマージング・マーケット・インデックスの騰落率
           に償還価格が概ね連動する債券を活用することがあります。
          ②株式(DR(預託証券)を含みます。)の組入比率は、原則として、高位を維持します。
          ③組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
          ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、ならびに
           投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券
           先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利
           に係るオプション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引ならびに委託会
                                  16/305

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
           社が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができま
           す。また、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件
           の もとに交換する取引、ならびに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
          ⑤ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
           よっては、上記の運用ができない場合があります。
       3.運用制限
          ①株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けませ
           ん。
          ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
          ③投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
          ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
           クスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
           比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えること
           となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
           なるよう調整を行うこととします。
          ⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
           はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)
           について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資
           信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
     「国内債券インデックス              マザーファンド」の概要

       1.基本方針
          この投資信託は、わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を
          目標として運用を行います。
       2.運用方法
        (1)投資対象
          わが国の公社債を主要投資対象とします。
        (2)投資態度
          ①NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行い
           ます。
          ②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有
           した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このた
           め、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資
           産総額を超えることがあります。
          ③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
           よっては、上記の運用ができない場合があります。
          ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有
           した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券
           指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション
           取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オ
           プション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うこと
           ができます。
          ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、スワップ取引及び金利先渡取
           引を行うことができます。
       3.運用制限
                                  17/305


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
          ①同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純
           資産総額の10%以下とします。
          ②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
          ③外貨建資産への投資は、行いません。
          ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
           クスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
           比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えること
           となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
           なるよう調整を行うこととします。
          ⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
           する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団
           法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総
           額を超えることとなる投資の指図をしません。
     「外国債券インデックス              マザーファンド」の概要

       1.基本方針
          この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債イン
          デックス(除く日本、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行います。
       2.運用方法
        (1)投資対象
          日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
        (2)投資態度
          ①FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとし、その動きに連動す
           る投資成果を目標として運用を行います。
          ②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有
           した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このた
           め、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資
           産総額を超えることがあります。
          ③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
           よっては、上記の運用ができない場合があります。
          ④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有
           価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプ
           ション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価
           証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行
           うことができます。また、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、国
           内において行われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場におけ
           る通貨に係る先物取引、通貨に係る先物オプション取引を行うことができます。
          ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、異なった
           通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取
           引を行うことができます。
          ⑥投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先
           渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
       3.運用制限
          ①同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資
           産総額の10%以下とします。
                                  18/305


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
          ②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
          ③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
          ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
           クスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
           比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えること
           となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
           なるよう調整を行うこととします。
          ⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
           する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団
           法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総
           額を超えることとなる投資の指図をしません。
     「新興国債券インデックス               マザーファンド」の概要

       1.基本方針
          この投資信託は、         新興国の現地通貨建て債券等に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・イ
          ンデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)
          に連動する投資成果を目標として運用を行います。
       2.運用方法
        (1)投資対象
          新興国の債券を主要投資対象とします。
        (2)投資態度
          ①主として、新興国の現地通貨建て債券に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・イン
           デックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)
           に連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、新興国の現地通貨建て国際機関債
           及び新興国の現地通貨建て債券の騰落率に償還価格が概ね連動する債券を活用することもあ
           ります。
          ②組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
          ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、ならびに
           投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券
           先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利
           に係るオプション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引ならびに委託会
           社が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができま
           す。また、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件
           のもとに交換する取引、ならびに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
          ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
           よっては、上記の運用ができない場合があります。
       3.運用制限
          ①株式への投資は行いません。
          ②同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の
           純資産総額の10%以下とします。
          ③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
          ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
           クスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
           比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えること
           となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
                                  19/305


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
           なるよう調整を行うこととします。
          ⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
           する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団
           法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総
           額を超えることとなる投資の指図をしません。
     「J-REITインデックス             マザーファンド」の概要

       1.基本方針
          この投資信託は、わが国の取引所に上場している(上場予定を含みます。以下同じ。)不動産
          投資信託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運
          用を行います。
       2.運用方法
        (1)投資対象
          わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
        (2)投資態度
          ①わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)の
           動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
          ②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
          ③投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回避するため、なら
           びに東証REIT指数(配当込み)との連動を維持するため、国内において行われるわが国の不
           動産投信指数を対象とする先物取引及び外国の取引所における当該取引と類似の取引(以下
           「不動産投信指数先物取引」といいます。)を活用することがあります。このため、不動産
           投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、投資信
           託財産の純資産総額を超えることがあります。
          ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
           よっては、上記の運用ができない場合があります。
       3.運用制限
          ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
          ②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10%以下
           とします。ただし、東証REIT指数(配当込み)における時価の構成割合が10%を超える銘柄が
           ある場合には、当該銘柄に東証REIT指数(配当込み)における構成割合の範囲で投資すること
           ができるものとします。
          ③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人
           の発行する譲渡性預金証書、公社債(国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行
           する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株
           引受権証券及び短期社債等を除きます。)をいいます。)及び不動産投資信託証券に係る投
           資法人の発行する新投資口予約権証券に限るものとし、公社債に係る運用の指図は買い現先
           取引(売戻し条件付の買い入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行う
           ことができるものとします。
          ④外貨建資産への投資は行いません。
          ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
           クスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
           比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えること
           となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
           なるよう調整を行うこととします。
                                  20/305


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
          ⑥デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新投資口予約権証
           券に係る取引を含みます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方
           法 により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしませ
           ん。
     「グローバルREITインデックス                 マザーファンド」の概要

       1.基本方針
          この投資信託は、日本を除く世界各国の取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商
          品取引所及び金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引
          法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。以
          下同じ。)に上場している(上場予定を含みます。以下同じ。)不動産投資信託証券ならびに
          取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数(除く
          日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
       2.運用方法
        (1)投資対象
          日本を除く世界各国の取引所に上場している不動産投資信託証券ならびに取引所に準ずる市場
          で取引されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
        (2)投資態度
          ①日本を除く世界各国の不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込
           み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
          ②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
          ③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
          ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
           よっては、上記の運用ができない場合があります。
       3.運用制限
          ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
          ②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10%以下
           とします。ただし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)における時価
           の構成割合が10%を超える銘柄がある場合には、当該銘柄にS&P先進国REIT指数(除く日本、
           配当込み、円換算ベース)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
          ③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人
           の発行する譲渡性預金証書及び公社債(国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発
           行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新
           株引受権証券及び短期社債等を除きます。)をいいます。)に限るものとし、公社債に係る
           運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債
           券借入れ)に限り行うことができるものとします。
          ④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
          ⑤一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
           エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対す
           る比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えるこ
           ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以
           内となるよう調整を行うこととします。
     (3)【運用体制】

       ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され

                                  21/305

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       ることがあります。
        ※三井住友信託銀行は各マザーファンド(「J-REITインデックス マザーファンド」を除く)に対して投資助言を行








        います。
       委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う

       に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
       に係る業務規則を定めています。
       委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを

       行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
       り受け取っております。
     (4)【分配方針】

       ・年2回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。た

        だし、分配を行わないことがあります。
       ・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全
        額とします。
       ・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
        行います。
         ※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
     (5)【投資制限】

      <約款に定める投資制限>

       イ.株式等への投資割合
          株式、新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の
                                  22/305


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
          50%以下とします。
       ロ.投資信託証券への投資割合
          投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産
          総額の5%以下とします。
       ハ.外貨建資産への投資割合
          外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の75%以下とします。
       ニ.投資する株式等の範囲
        (イ)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品
            取引所等(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2
            条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買又は金融商品取引法
            第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものをいい
            ます。以下同じ。)に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所等
            に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、
            株主割当又は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券につ
            いては、この限りではありません。
        (ロ)上記(イ)の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予
            約権証券で目論見書等において上場又は登録されることが確認できるものについては、委
            託会社が投資することを指図することができるものとします。
       ホ.信用取引の指図範囲
        (イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付ける
            ことの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡し又は
            買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
        (ロ)上記(イ)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社が発行する株券につ
            いて行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものと
            します。
            1.投資信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券
            2.株式分割により取得する株券
            3.有償増資により取得する株券
            4.売出しにより取得する株券
            5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求及び転換社債型新株予約権付社債の新株予約
              権の行使により取得可能な株券
            6.投資信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権の行使、並
              びに投資信託財産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権(前号
              に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
       ヘ.先物取引等の運用指図、目的及び範囲
        (イ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象
            資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の金融商品取引所等における有
            価証券先物取引、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引並びに委託会社が
            適当と認める外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指
            図することができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとしま
            す。(以下同じ。)
        (ロ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商
            品取引所等における通貨に係る先物取引及びオプション取引並びに委託会社が適当と認め
            る外国の金融商品取引所等における通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うことを
            指図することができます。
                                  23/305


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        (ハ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商
            品取引所等における金利に係る先物取引及びオプション取引並びに委託会社が適当と認め
            る 外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図すること
            ができます。
       ト.スワップ取引の運用指図、目的及び範囲
        (イ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するた
            め、異なった通貨、異なった受取金利、又は異なった受取金利とその元本を一定の条件の
            もとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことを指図することが
            できます。
        (ロ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
            ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこ
            の限りではありません。
        (ハ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
            価するものとします。
        (ニ)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
            は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       チ.金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の運用指図、目的及び範囲
        (イ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するた
            め、金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引を行うことを指図することができ
            ます。
        (ロ)金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日
            が原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全
            部解約可能なものについてはこの限りではありません。
        (ハ)金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場
            実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
        (ニ)委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引を行うにあたり、担保の提
            供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものと
            します。
       リ.有価証券の貸付の指図、目的及び範囲
        (イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式及び公
            社債を次のa.及びb.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
            a.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する
              株式の時価合計額を超えないものとします。
            b.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産
              で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        (ロ)上記(イ)a.及びb.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、
            その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
        (ハ)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
            のとします。
       ヌ.公社債の空売りの指図、目的及び範囲
        (イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産において有しない公
            社債又は下記ル.の規定により借り入れた公社債を売り付けることの指図をすることができ
            ます。なお、当該売付の決済については、売り付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行う
            ことの指図をすることができるものとします。
        (ロ)上記(イ)の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額
                                  24/305


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
            の範囲内とします。
        (ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の売付に係る公社債の時価総額が投資
            信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
            に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
       ル.公社債の借入れの指図、目的及び範囲
        (イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすること
            ができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたとき
            は、担保の提供の指図を行うものとします。
        (ロ)上記(イ)の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産
            総額の範囲内とします。
        (ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借入れに係る公社債の時価総額が投
            資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
            額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
        (ニ)上記(イ)の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支弁します。
       ヲ.特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
          外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
          場合には、制約されることがあります。
       ワ.外国為替予約取引の指図、目的及び範囲
        (イ)委託会社は、投資信託財産に属する外貨建資産(マザーファンドの投資信託財産に係る外貨
            建資産のうち投資信託財産に属するとみなした額を含みます。)の為替変動リスクを回避
            するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
        (ロ)上記(イ)において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザー
            ファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める外貨
            建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       カ.資金の借入れ
        (イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
            う支払資金の手当(一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含み
            ます。)を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資
            金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図を行うことができます。な
            お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
        (ロ)一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資
            信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払
            開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者
            への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの
            期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、
            解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
        (ハ)収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からそ
            の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        (ニ)借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
       ヨ.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
         原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
         には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
         うこととします。
       タ.デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新
                                  25/305


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
         投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買
         を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。)について、一般社団
         法 人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
         超えることとなる投資の指図をしません。
      <関連法令に基づく投資制限>

       イ.同一の法人の発行する株式への投資制限
        (投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則)
         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
         につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
         に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
         ることを受託会社に指図しないものとします。
     3【投資リスク】

     (1)ファンドのリスク

       ●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
        者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
        本を割り込むことがあります。
       ●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
       ●投資信託は預貯金と異なります。
       当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

       ①株価変動リスク
        株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
        情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
       ②リートの価格変動リスク
        リートの価格は、不動産市況(不動産稼働率、賃貸料、不動産価格等)、金利変動、社会情勢の変
        化、関係法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。また、リート及びリートの運
        用会社の業績、財務状況の変化等により価格が変動し、基準価額の変動要因となります。
       ③為替変動リスク
        為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
        円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
       ④金利変動リスク
        債券の価格は、一般的に金利低下(上昇)した場合は値上がり(値下がり)します。また、発行者
        の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。
        債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
       ⑤信用リスク
        有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
        じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
        券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
       ⑥カントリーリスク
        投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
        態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
        落要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比べ、上記のリスクが高まる可
        能性があります。
                                  26/305

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       ⑦流動性リスク
        時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
        低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
        とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
       ※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

       <その他の留意点>

       ①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
        価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
       ②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
        ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
        分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超え
        て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
        とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
        はありません。
        投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
        に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
        が小さかった場合も同様です。
       ③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
        適用はありません。
     (2)リスクの管理体制

       委託会社におけるリスク管理体制
       ①運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守
        状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。
       ②内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、
        監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。
                                  27/305









                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     4【手数料等及び税金】
















     (1)【申込手数料】

       ①取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.24%(税抜 3.0%)(※1)の率を上限として、販売

        会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対
        価として、販売会社に支払われます。
         ※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同
                                  28/305


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
         じ。)。
       ②「分配金再投資コース」(※2)において収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
         㬀㋿ᩓ칶쩒ڑ䶑터湓흓홥륬픰欰蠰訰İ౒ڑ䶑텓흓혰訰댰ﰰ뤰෿ࡺຑ터鉝坟ᔰ䐰彟谰歳ﺑ터朰䩓흓혰訰欰樰謰댰
         ス)と「分配金再投資コース」(税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
         コース)の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
       ③上記①及び②の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきま
        しては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。
       (照会先)
        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
        ホームページ:http://www.smtam.jp/
        フリーダイヤル:0120-668001
       (受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
     (2)【換金(解約)手数料】

       <解約手数料>

        ありません。
       <信託財産留保額>
        ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.1%の率を乗じて得た額を信託財産留保
        額(※)として当該基準価額から控除します。また、当ファンドが保有するマザーファンドの受益
        証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
         ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
         るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
         す。
     (3)【信託報酬等】

       信託報酬等の額及び支弁の方法

      ①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.54%
       (税抜 0.5%)を乗じて得た額とします(信託報酬                             =  運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
       その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
                                      委託した資金の運用、基準価額の計
         委託会社       年率 0.216%          (税抜 0.2%)
                                      算、開示資料作成等の対価
                                      運用報告書等各種書類の送付、口座内
         販売会社       年率 0.27%          (税抜 0.25%)            でのファンドの管理、購入後の情報提
                                      供等の対価
                                      運用財産の管理、委託会社からの指図
         受託会社       年率 0.054%          (税抜 0.05%)
                                      の実行の対価
      ②信託報酬は、毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。

      ③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
     (4)【その他の手数料等】

      ①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息

                                  29/305


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       (「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(マ
       ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
      ②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
      ③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(※)、先物取引・オプション取引
       に要する費用(※)、組入資産の保管に要する費用(※)等は、受益者の負担とし、取引のつど投
       資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
      ④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用(※)は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
       末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
      ⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
       とができません。
        ※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
        組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
        先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
        組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
        財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
        上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
     手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま

     せん。また、上場投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託証券の費用は表示
     しておりません。
     (5)【課税上の取扱い】

      課税上は株式投資信託として取り扱われます。

      ①個人の受益者に対する課税
       イ.収益分配金に対する課税
          収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
          徴収が行われます。
          なお  原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税(配当控除の
          適用はありません。)のいずれかを選択することもできます。
                                  税 率    (内 訳)
         平成49年12月31日まで                        20.315%     (所得税15.315%、住民税5%)
         平成50年1月1日以降                          20%   (所得税15%、住民税5%)
         ( 平成49年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。)
       ロ.一部解約金及び償還金に対する課税
          一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
          す(特定口座(源泉徴収選択口座)の利用も可能です。)。その税率は、上記イ.の表の通りで
          す。
       ハ.損益通算について
          一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
          譲渡所得等の所得間並びに上場株式等(公募株式投資信託を含みます。)の配当所得(申告分離
          課税を選択したものに限ります。)及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
       ニ.少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」、未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニ
         アNISA(ジュニアニーサ)」及び非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度「愛称:つみた
         てNISA(つみたてニーサ)」をご利用の場合
          NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。つみたて
                                  30/305


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
          NISAは一定の基準を満たした公募株式投資信託に係る非課税制度で、当ファンドは平成30年1月
          以降、その適用対象です。
          ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
          得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条
          件に該当する方が対象となります。なお、同一年中はNISAとつみたてNISAの同時利用はできませ
          ん。また、ファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合があります。詳し
          くは、販売会社にお問い合わせください。
      ②法人の受益者に対する課税
       収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
       は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
       ら控除できます。
        なお、益金不算入制度の適用はありません。
                                         税 率 (所得税のみ)
         平成49年12月31日まで                                          15.315%
         平成50年1月1日以降                                            15%
        (平成49年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。)
      ③個別元本について
       イ.追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料及び当該申込
         手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)に当たりま
         す。
       ロ.受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
         うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
       ハ.ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
         る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
       ニ.受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
         該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
         (「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金(特別分配
         金)について」をご参照ください。)
      ④普通分配金と元本払戻金(特別分配金)について
       追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
       払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
       受益者が収益分配金を受け取る際、
       イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
         本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
       ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
         部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配
         金)を控除した額が普通分配金となります。
        㭎ઊᠰ漰Ş獢က㈀㥞琀㄀ㅧࠀ㌀づ﹗⠰渰舰渰朰夰渰朰ź๬핻䤰䱥㥫挰唰谰彘㑔ࡻ䤰欰漰Ŏઊᠰ湑蕛뤰䱙

        更される場合があります。
        ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
     5【運用状況】

     以下は、平成29年11月30日現在の状況について記載してあります。
     【SMT 8資産インデックスバランス・オープン】

                                  31/305


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (1)【投資状況】

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     親投資信託受益証券                       日本                   2,406,641            99.01
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                    24,011           0.99
                 合計(純資産総額)                              2,430,652           100.00
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     (2)【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国/                            帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
      地域                              単価      金額      単価      金額
                                                           (%)
     日本    親投資信託受     国内株式インデックス マザーファ                 205,637       1.5957      328,151       1.5919      327,353   13.47
        益証券     ンド
     日本    親投資信託受     外国株式インデックス マザーファ                 127,596       2.4253      309,468       2.4308      310,160   12.76
        益証券     ンド
     日本    親投資信託受     新興国株式インデックス マザー                 102,563       3.0286      310,629       3.0131      309,032   12.71
        益証券     ファンド
     日本    親投資信託受     グローバルREITインデックス                  172,201       1.7833      307,095       1.7622      303,452   12.48
        益証券     マザーファンド
     日本    親投資信託受     J-REITインデックス マザー                 196,947       1.4600      287,552       1.5209      299,536   12.32
        益証券     ファンド
     日本    親投資信託受     外国債券インデックス マザーファ                 107,119       2.7852      298,351       2.7768      297,448   12.24
        益証券     ンド
     日本    親投資信託受     新興国債券インデックス マザー                 167,510       1.7072      285,987       1.7134      287,011   11.81
        益証券     ファンド
     日本    親投資信託受     国内債券インデックス マザーファ                 196,802       1.3851      272,610       1.3854      272,649   11.22
        益証券     ンド
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

              親投資信託受益証券                                   99.01
                  合計                               99.01
     (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

                                  32/305

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     該当事項はありません。

     (3)【運用実績】

     ①【純資産の推移】

                               純資産総額(円)               1万口当たりの純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第1期計算期間末            (平成29年11月10日)             3,305,848         3,305,848          10,426         10,426
                  平成29年     8月末日         504,332            ―      10,087           ―
                       9月末日        2,692,452             ―      10,232           ―
                      10月末日            3,195,641             ―      10,335           ―
                      11月末日            2,430,652             ―      10,451           ―
     ②【分配の推移】

                             期 間                 1万口当たりの分配金(円)

       第1期計算期間               平成29年     8月25日~平成29年11月10日                                  0
     ③【収益率の推移】

                             期 間                     収益率(%)

       第1期計算期間               平成29年     8月25日~平成29年11月10日                                 4.3
     (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の

       基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
     (注2)小数第2位を四捨五入しております。
     (4)【設定及び解約の実績】

                       期 間             設定口数(口)        解約口数(口)        発行済み口数(口)

      第1期計算期間          平成29年     8月25日~平成29年11月10日                  3,291,330         120,520        3,170,810
     (注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

     (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
     (参考)

     国内株式インデックス マザーファンド

     投資状況

                                  33/305


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     株式                       日本                184,106,621,200               98.52
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 2,756,705,941              1.48
                 合計(純資産総額)                           186,863,327,141              100.00
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  /       国/地域            時価合計(円)                比率
          種類
                 売建                                    (%)
     株価指数先物取引             買建   日本                     2,965,050,000                  1.59
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国/                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類       銘柄名        業種     数量                               比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (%)
     日本    株式    トヨタ自動車          輸送用機       875,000      6,016.84     5,264,741,435        7,044.00     6,163,500,000      3.30
                       器
     日本    株式    三菱UFJフィナンシャ          銀行業      5,015,300        699.01    3,505,783,375         792.10    3,972,619,130      2.13
             ル・グループ
     日本    株式    ソフトバンクグループ          情報・通       319,700      8,785.52     2,808,733,532        9,485.00     3,032,354,500      1.62
                       信業
     日本    株式    日本電信電話          情報・通       506,800      5,262.18     2,666,873,964        5,879.00     2,979,477,200      1.59
                       信業
     日本    株式    ソニー          電気機器       480,400      4,072.72     1,956,536,588        5,201.00     2,498,560,400      1.34
     日本    株式    三井住友フィナンシャルグ          銀行業       537,300      4,053.12     2,177,745,582        4,547.00     2,443,103,100      1.31
             ループ
     日本    株式    本田技研工業          輸送用機       647,800      3,085.15     1,998,563,195        3,744.00     2,425,363,200      1.30
                       器
     日本    株式    キーエンス          電気機器        35,300     50,728.03     1,790,699,772        64,910.00     2,291,323,000      1.23
     日本    株式    KDDI          情報・通       636,000      3,055.61     1,943,372,320        3,215.00     2,044,740,000      1.09
                       信業
     日本    株式    任天堂          その他製        44,300     34,436.25     1,525,525,990        45,200.00     2,002,360,000      1.07
                       品
     日本    株式    みずほフィナンシャルグ          銀行業      9,644,800        195.23    1,883,027,412         203.90    1,966,574,720      1.05
             ループ
     日本    株式    ファナック          電気機器        68,400     21,885.91     1,496,996,250        27,945.00     1,911,438,000      1.02
     日本    株式    キヤノン          電気機器       387,400      3,824.06     1,481,443,100        4,298.00     1,665,045,200      0.89
     日本    株式    日本たばこ産業          食料品       446,900      4,170.18     1,863,654,258        3,720.00     1,662,468,000      0.89
     日本    株式    武田薬品工業          医薬品       265,100      5,800.47     1,537,705,000        6,184.00     1,639,378,400      0.88
                                  34/305


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     日本    株式    NTTドコモ          情報・通       522,900      2,717.54     1,421,005,752        2,907.50     1,520,331,750      0.81
                       信業
     日本    株式    信越化学工業          化学       125,500      9,953.47     1,249,160,614        11,765.00     1,476,507,500      0.79
     日本    株式    日立製作所          電気機器      1,728,000        677.47    1,170,674,300         834.20    1,441,497,600      0.77
     日本    株式    東日本旅客鉄道          陸運業       129,300      10,688.62     1,382,038,872        10,865.00     1,404,844,500      0.75
     日本    株式    リクルートホールディング          サービス       530,600      2,010.02     1,066,521,390        2,647.00     1,404,498,200      0.75
             ス          業
     日本    株式    三菱商事          卸売業       497,400      2,248.21     1,118,262,042        2,813.00     1,399,186,200      0.75
     日本    株式    パナソニック          電気機器       822,200      1,390.94     1,143,638,312        1,668.00     1,371,429,600      0.73
     日本    株式    セブン&アイ・ホールディ          小売業       297,100      4,720.80     1,402,550,872        4,605.00     1,368,145,500      0.73
             ングス
     日本    株式    東海旅客鉄道          陸運業        64,400     18,486.69     1,190,542,928        20,775.00     1,337,910,000      0.72
     日本    株式    三菱電機          電気機器       719,700      1,559.13     1,122,107,998        1,852.50     1,333,244,250      0.71
     日本    株式    東京海上ホールディングス          保険業       267,400      4,689.28     1,253,914,988        4,960.00     1,326,304,000      0.71
     日本    株式    日本電産          電気機器        86,600     10,998.12      952,437,437       15,270.00     1,322,382,000      0.71
     日本    株式    花王          化学       177,000      6,911.78     1,223,385,980        7,438.00     1,316,526,000      0.70
     日本    株式    ブリヂストン          ゴム製品       254,400      4,736.60     1,204,991,580        5,095.00     1,296,168,000      0.69
     日本    株式    ダイキン工業          機械        98,200     10,994.77     1,079,686,976        12,920.00     1,268,744,000      0.68
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                              投資比率

         種類      国内/外国                 業種
                                               (%)
         株式        国内    水産・農林業                             0.10
                    鉱業                             0.31
                    建設業                             3.27
                    食料品                             4.42
                    繊維製品                             0.68
                    パルプ・紙                             0.26
                    化学                             7.17
                    医薬品                             4.31
                    石油・石炭製品                             0.62
                    ゴム製品                             0.95
                    ガラス・土石製品                             1.00
                    鉄鋼                             1.15
                    非鉄金属                             0.96
                    金属製品                             0.70
                    機械                             5.40
                    電気機器                             13.74
                    輸送用機器                             8.63
                    精密機器                             1.59
                    その他製品                             2.12
                    電気・ガス業                             1.57
                    陸運業                             3.90
                                  35/305


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                    海運業                             0.23
                    空運業                             0.60
                    倉庫・運輸関連業                             0.20
                    情報・通信業                             7.67
                    卸売業                             4.40
                    小売業                             4.61
                    銀行業                             7.18
                    証券、商品先物取引業                             0.98
                    保険業                             2.23
                    その他金融業                             1.20
                    不動産業                             2.25
                    サービス業                             4.15
                                           小計       98.52
         合計                                         98.52
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

       す。
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                 買建                          投資

      資産の                                        帳簿価額       評価金額
              取引所           資産の名称         /   数量    通貨                  比率
       種類                                        (円)       (円)
                                 売建                          (%)
     株価指数先物     大阪取引所           TOPIX先物            買建    165 円       2,849,904,540       2,965,050,000       1.59
     取引
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     外国株式インデックス マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     株式                       アメリカ                191,511,497,645               58.38
                            イギリス                 21,760,078,826               6.63
                            ドイツ                 12,681,891,844               3.87
                            フランス                 12,459,669,554               3.80
                            カナダ                 12,243,967,704               3.73
                            スイス                 11,499,072,524               3.51
                            オーストラリア                 7,820,297,628              2.38
                                  36/305


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                            オランダ                 6,312,964,244              1.92
                            アイルランド                 4,486,081,622              1.37
                            スペイン                 4,353,768,103              1.33
                            スウェーデン                 3,571,523,923              1.09
                            香港                 3,022,968,433              0.92
                            イタリア                 2,574,444,549              0.78
                            シンガポール                 2,534,531,217              0.77
                            デンマーク                 2,332,904,044              0.71
                            ジャージー                 1,565,019,308              0.48
                            バミューダ                 1,533,899,799              0.47
                            ベルギー                 1,481,380,220              0.45
                            フィンランド                 1,236,078,302              0.38
                            ノルウェー                  898,342,102             0.27
                            ケイマン                  887,667,842             0.27
                            キュラソー                  760,563,158             0.23
                            イスラエル                  581,909,083             0.18
                            ルクセンブルク                  446,334,088             0.14
                            オーストリア                  331,520,532             0.10
                            ニュージーランド                  209,332,502             0.06
                            ポルトガル                  204,211,757             0.06
                            パナマ                  199,958,088             0.06
                            リベリア                  194,010,037             0.06
                            英ヴァージン諸島                   75,883,795             0.02
                            パプアニューギニア                   71,272,270             0.02
                            マン島                   48,083,820             0.01
                            モーリシャス                   13,245,512             0.00
                                小計             309,904,374,075               94.48
     投資信託受益証券                       オーストラリア                  187,877,888             0.06
                            香港                   60,722,096             0.02
                            シンガポール                   22,255,146             0.01
                                小計               270,855,130             0.08
     投資証券                       アメリカ                 6,015,658,131              1.83
                            オーストラリア                  711,819,612             0.22
                            フランス                  442,862,523             0.14
                            イギリス                  297,529,711             0.09
                            香港                  181,209,288             0.06
                            シンガポール                  128,447,273             0.04
                            カナダ                   65,120,076             0.02
                                小計              7,842,646,614              2.39
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                10,000,577,249               3.05
                 合計(純資産総額)                           328,018,453,068              100.00
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

                                  37/305


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  /       国/地域            時価合計(円)                比率
          種類
                 売建                                    (%)
     株価指数先物取引             買建   アメリカ                     6,882,933,447                  2.10
                 買建   カナダ                      412,636,250                 0.13
                 買建   ドイツ                     1,638,923,728                  0.50
                 買建   イギリス                      855,770,061                 0.26
                 買建   オーストラリア                      370,353,584                 0.11
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資

         資産の
                  /       国/地域            時価合計(円)                比率
          種類
                 売建                                    (%)
     為替予約取引             買建   ―                      628,782,100                 0.19
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国/                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名        業種     数量                              比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (%)
     アメリカ    株式    APPLE  INC        テクノロ       410,453      17,216.48     7,066,556,892        18,990.23     7,794,598,516      2.38
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     アメリカ    株式    MICROSOFT    CORP       ソフトウェ       577,311      7,843.50     4,528,138,829        9,338.24     5,391,072,714      1.64
                       ア・サービ
                       ス
     アメリカ    株式    AMAZON.COM           小売        31,930     111,553.61     3,561,907,039        130,120.30     4,154,741,291      1.27
     アメリカ    株式    FACEBOOK    INC-A       ソフトウェ       186,097      17,079.78     3,178,496,098        19,623.31     3,651,840,331      1.11
                       ア・サービ
                       ス
     アメリカ    株式    JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・バ       212,084      14,223.62     3,016,603,709        15,665.71     3,322,446,546      1.01
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ    株式    JPMORGAN    CHASE  & CO    銀行       279,283      9,567.94     2,672,165,640        11,622.94     3,246,091,367      0.99
     アメリカ    株式    EXXON  MOBIL        エネルギー       333,839      9,117.50     3,043,779,920        9,218.35     3,077,445,914      0.94
                                  38/305


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     アメリカ    株式    ALPHABET    INC-CL   C    ソフトウェ        24,569     108,809.51     2,673,340,950        114,477.00     2,812,585,487      0.86
                       ア・サービ
                       ス
     アメリカ    株式    ALPHABET    INC-CL   A    ソフトウェ        23,417     111,237.63     2,604,851,757        116,238.42     2,721,955,292      0.83
                       ア・サービ
                       ス
     アメリカ    株式    BANK  OF AMERICA   CORP    銀行       782,115      2,604.04     2,036,660,309        3,168.77     2,478,345,677      0.76
     アメリカ    株式    WELLS  FARGO  & CO     銀行       373,086      5,870.29     2,190,126,559        6,350.99     2,369,466,947      0.72
     スイス    株式    NESTLE   SA - REGISTERED      食品・飲       244,267      9,428.53     2,303,080,911        9,669.85     2,362,027,326      0.72
                       料・タバコ
     アメリカ    株式    BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融        98,049     18,602.54     1,823,960,543        21,272.69     2,085,766,227      0.64
            B
     アメリカ    株式    PROCTER   & GAMBLE   CO    家庭用品・       200,955      9,783.08     1,965,959,947        10,015.02     2,012,570,153      0.61
                       パーソナル
                       用品
     アメリカ    株式    AT&T  INC         電気通信       482,995      4,270.22     2,062,497,565        4,087.58     1,974,282,634      0.60
                       サービス
     アメリカ    株式    CHEVRON   CORP       エネルギー       149,192      11,738.35     1,751,269,107        13,130.01     1,958,893,795      0.60
     アメリカ    株式    PFIZER           医薬品・バ       469,558      3,603.52     1,692,065,401        4,057.33     1,905,151,995      0.58
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ    株式    UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケア        75,819     19,926.97     1,510,843,090        24,973.70     1,893,481,264      0.58
                       機器・サー
                       ビス
     アメリカ    株式    HOME  DEPOT         小売        93,822     17,356.54     1,628,425,765        19,860.86     1,863,385,841      0.57
     アメリカ    株式    INTEL  CORP        半導体・半       370,336      4,060.69     1,503,820,433        4,924.59     1,823,755,740      0.56
                       導体製造装
                       置
     アメリカ    株式    CITIGROUP           銀行       216,295      6,959.42     1,505,288,938        8,408.23     1,818,658,540      0.55
     アメリカ    株式    VERIZON   COMMUNICATIONS       電気通信       320,438      5,081.46     1,628,295,283        5,591.29     1,791,663,387      0.55
                       サービス
     アメリカ    株式    VISA  INC-CLASS    A SHARES    ソフトウェ       145,185      10,613.37     1,540,902,994        12,309.81     1,787,200,200      0.54
                       ア・サービ
                       ス
     イギリス    株式    HSBC  HOLDINGS    PLC  (GB)   銀行      1,577,916       1,016.23     1,603,526,839        1,117.25     1,762,930,690      0.54
     スイス    株式    NOVARTIS           医薬品・バ       174,408      8,949.31     1,560,832,061        9,527.57     1,661,684,603      0.51
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ    株式    CISCO  SYSTEMS        テクノロ       393,079      3,529.57     1,387,401,811        4,199.63     1,650,787,933      0.50
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     アメリカ    株式    COCA-COLA    CO       食品・飲       318,834      5,085.94     1,621,573,623        5,098.27     1,625,503,411      0.50
                       料・タバコ
     スイス    株式    ROCHE  HOLDING   GENUSS     医薬品・バ        55,064     30,309.51     1,668,963,085        28,207.07     1,553,194,323      0.47
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ    株式    COMCAST   CORP-CL   A    メディア       371,337      4,582.84     1,701,779,914        4,167.13     1,547,413,081      0.47
     アメリカ    株式    DOWDUPONT    INC       素材       183,235      6,826.81     1,250,911,220        8,042.94     1,473,749,760      0.45
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                              投資比率

         種類      国内/外国                 業種
                                               (%)
         株式        外国    エネルギー                             6.44
                                  39/305

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                    素材                             4.80
                    資本財                             7.24
                    商業・専門サービス                             0.95
                    運輸                             1.94
                    自動車・自動車部品                             1.55
                    耐久消費財・アパレル                             1.73
                    消費者サービス                             1.81
                    メディア                             2.21
                    小売                             3.86
                    食品・生活必需品小売り                             1.68
                    食品・飲料・タバコ                             5.21
                    家庭用品・パーソナル用品                             2.00
                    ヘルスケア機器・サービス                             4.11
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             7.94
                    銀行                             9.44
                    各種金融                             4.45
                    保険                             4.14
                    不動産                             0.63
                    ソフトウェア・サービス                             9.89
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             3.99
                    電気通信サービス                             2.44
                    公益事業                             3.18
                    半導体・半導体製造装置                             2.85
                                           小計       94.48
     投資信託受益証券            ―    ―                             0.08
       投資証券          ―    ―                             2.39
         合計                                         96.95
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

       す。
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                      買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      /  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        (円)      (現地通貨)        (円)
                      売建                                     (%)
     株価指   アメリ   シカゴ商業    S&P  500  EMIN    買建    468 アメリカ      60,100,536      6,734,265,059        61,427,340      6,882,933,447       2.10
     数先物   カ   取引所                 ドル
     取引
        カナダ   モントリ    S&P/TSE   60    買建    25 カナダド      4,710,732.5       410,304,801        4,737,500      412,636,250      0.13
          オール取引                 ル
          所
        ドイツ   ユーレック    SWISS  MKT  IX   買建    40 スイスフ       3,679,800      418,871,634        3,726,000      424,130,580      0.13
          ス・ドイツ                 ラン
          金融先物取
          引所
                                  40/305


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        ドイツ   ユーレック    DJ EURO  STOX    買建    255 ユーロ      9,182,117.5      1,219,477,025        9,146,850     1,214,793,148       0.37
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
        オース   シドニー先    SPI  200  FUTU    買建    29 オースト       4,249,578      360,661,685        4,363,775      370,353,584      0.11
        トラリ   物取引所                 ラリアド
        ア                   ル
        イギリ   ロンドン国    FTSE  100     買建    77 イギリス     5,732,508.75       861,768,040        5,692,610      855,770,061      0.26
        ス   際金融先物                 ポンド
          オプション
          取引所
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                            投資

                                           簿価        時価
        種類          資産の名称            /     数量                       比率
                                           (円)        (円)
                             売建                            (%)
     為替予約取引        アメリカドル                 買建     3,294,000.00         368,147,340        369,035,760         0.11
             カナダドル                 買建      430,000.00        37,443,580        37,446,400        0.01
             ユーロ                 買建      744,000.00        98,576,900        98,810,640        0.03
             イギリスポンド                 買建      395,000.00        59,100,895        59,374,900        0.02
             スイスフラン                 買建      280,000.00        31,872,120        31,875,200        0.01
             オーストラリアドル                 買建      380,000.00        32,239,580        32,239,200        0.01
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     新興国株式インデックス マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     株式                       ケイマン                 7,745,617,142              16.15
                            韓国                 7,464,872,225              15.56
                            台湾                 5,436,381,924              11.33
                            中国                 4,504,108,702              9.39
                            インド                 4,134,821,103              8.62
                            ブラジル                 3,156,522,926              6.58
                            南アフリカ                 2,878,385,953              6.00
                            香港                 1,617,855,386              3.37
                            ロシア                 1,580,628,180              3.30
                            メキシコ                 1,379,249,938              2.88
                            タイ                 1,050,961,449              2.19
                            マレーシア                 1,041,939,656              2.17
                            インドネシア                 1,020,745,540              2.13
                                  41/305


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                            ポーランド                  615,311,000             1.28
                            フィリピン                  532,199,772             1.11
                            チリ                  513,668,508             1.07
                            バミューダ                  474,699,719             0.99
                            トルコ                  426,196,246             0.89
                            アラブ首長国連邦                  312,409,041             0.65
                            カタール                  242,610,998             0.51
                            コロンビア                  185,614,189             0.39
                            アメリカ                  158,626,520             0.33
                            ハンガリー                  151,102,707             0.32
                            ギリシャ                  138,031,640             0.29
                            オランダ                  110,769,007             0.23
                            チェコ                   86,798,810             0.18
                            マン島                   53,464,588             0.11
                            エジプト                   45,092,102             0.09
                            ペルー                   26,690,882             0.06
                            マルタ共和国                   7,550,308            0.02
                                小計             47,092,926,161              98.18
     投資信託受益証券                       ブラジル                   88,965,156             0.19
     投資証券                       南アフリカ                  142,470,273             0.30
                            メキシコ                   54,060,083             0.11
                            トルコ                   9,215,244            0.02
                                小計               205,745,600             0.43
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                  576,709,564             1.20
                 合計(純資産総額)                            47,964,346,481              100.00
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  /       国/地域            時価合計(円)                比率
          種類
                 売建                                    (%)
     株価指数先物取引             買建   アメリカ                      646,887,060                 1.35
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資

         資産の
                  /       国/地域            時価合計(円)                比率
          種類
                 売建                                    (%)
     為替予約取引             買建   ―                      280,445,200                 0.58
                 売建   ―                      67,224,000                △0.14
                                  42/305

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国/                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名        業種     数量                              比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (%)
     ケイマン    株式    TENCENT   HOLDINGS    LTD    ソフトウェ       450,700      5,564.93     2,508,113,951        5,906.46     2,662,041,522      5.55
                       ア・サービ
                       ス
     韓国    株式    SAMSUNG   ELECTRONICS     CO LTD テクノロ        7,759    292,404.59     2,268,767,291        272,994.00     2,118,160,446      4.42
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     ケイマン    株式    ALIBABA   GROUP  HOLDING-SP     ソフトウェ        90,297     20,743.81     1,873,104,399        20,158.91     1,820,289,593      3.80
                       ア・サービ
            ADR
                       ス
     台湾    株式    TAIWAN   SEMICONDUCTOR        半導体・半      1,948,389        901.34    1,756,160,942         877.03    1,708,795,605      3.56
                       導体製造装
            MANUFAC
                       置
     南アフリ    株式    NASPERS   LTD-N  SHS     メディア        35,016     29,232.26     1,023,596,886        31,233.80     1,093,682,741      2.28
     カ
     中国    株式    CHINA  CONSTRUCTION     BANK-H   銀行      6,604,620        98.72    652,060,923         98.72    652,060,923     1.36
     ケイマン    株式    BAIDU  INC  - SPON  ADR    ソフトウェ        21,592     26,898.72      580,797,227       26,386.65      569,740,644     1.19
                       ア・サービ
                       ス
     香港    株式    CHINA  MOBILE   (HONG  KONG)   電気通信       482,500      1,142.97     551,486,644        1,148.71     554,256,194     1.16
                       サービス
            LIMITED-R
     中国    株式    IND&COMM    BK OF CHINA-H     銀行      5,869,515        89.97    528,106,678         88.25    517,999,373     1.08
     中国    株式    PING  AN INSURANCE    GROUP   保険       424,500      1,054.00     447,426,184        1,148.00     487,326,000     1.02
            CO-H
     台湾    株式    HON  HAI  PRECISION    INDUSTRY   テクノロ      1,223,311        405.78     496,407,370        385.21     471,243,863     0.98
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     韓国    株式    SK HYNIX  INC       半導体・半        46,200      8,553.12     395,154,144        8,553.12     395,154,144     0.82
                       導体製造装
                       置
     ロシア    株式    SBERBANK-SPONSORED        ADR   銀行       202,157      1,779.91     359,822,124        1,880.19     380,095,389     0.79
     ブラジル    株式    ITAU  UNIBANCO    HOLDING   SA  銀行       255,021      1,431.26     365,003,524        1,446.11     368,790,050     0.77
     インド    株式    HOUSING   DEVELOPMENT       銀行       120,033      3,037.49     364,599,757        2,999.30     360,015,457     0.75
            FINANCE
     インド    株式    RELIANCE    INDUSTRIES    LTD   エネルギー       208,670      1,584.87     330,716,909        1,664.95     347,427,203     0.72
     中国    株式    BANK  OF CHINA  LTD-H     銀行      6,245,200        55.39    345,927,873         54.53    340,550,756     0.71
     韓国    株式    SAMSUNG   ELECTRONICS-PREF       テクノロ        1,433    236,767.79      339,288,257       221,094.00      316,827,702     0.66
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     ブラジル    株式    VALE  SA         素材       244,278      1,135.85     277,465,125        1,232.72     301,126,620     0.63
     メキシコ    株式    AMERICA   MOVIL-SAB    DE C-SER  電気通信      2,721,740        100.33     273,097,214         98.89    269,158,312     0.56
                       サービス
            L
     ブラジル    株式    BANCO  BRADESCO    SA-PREF     銀行       235,710      1,129.47     266,228,859        1,134.65     267,449,719     0.56
     インド    株式    INFOSYS   LTD       ソフトウェ       151,755      1,679.92     254,936,260        1,729.55     262,468,164     0.55
                       ア・サービ
                       ス
                                  43/305

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     ブラジル    株式    AMBEV  SA        食品・飲       369,000       698.19     257,634,545        709.93     261,966,679     0.55
                       料・タバコ
     ロシア    株式    LUKOIL   PJSC-SPON    ADR    エネルギー        37,201      6,350.99     236,263,328        6,358.83     236,555,114     0.49
     ロシア    株式    GAZPROM   OAO-SPON    ADR    エネルギー       454,644       493.80     224,505,184        511.50     232,554,157     0.48
     ケイマン    株式    JD.COM   INC-ADR        小売        54,590      4,459.58     243,449,018        4,238.85     231,398,903     0.48
     ケイマン    株式    NETEASE   INC-ADR       ソフトウェ        6,195     35,055.96      217,171,691       36,351.26      225,196,062     0.47
                       ア・サービ
                       ス
     中国    株式    CHINA  LIFE  INSURANCE    CO-H  保険       583,000       394.62     230,066,376        373.81     217,935,603     0.45
     香港    株式    CNOOC  LTD-R        エネルギー      1,389,000        159.57     221,645,508        154.98     215,267,220     0.45
     韓国    株式    KB FINANCIAL    GROUP  INC   銀行        33,822      5,989.26     202,568,752        6,144.95     207,834,837     0.43
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                              投資比率

         種類      国内/外国                 業種
                                               (%)
         株式        外国    エネルギー                             6.68
                    素材                             7.06
                    資本財                             3.53
                    商業・専門サービス                             0.12
                    運輸                             1.47
                    自動車・自動車部品                             3.32
                    耐久消費財・アパレル                             1.19
                    消費者サービス                             1.15
                    メディア                             2.71
                    小売                             1.92
                    食品・生活必需品小売り                             1.63
                    食品・飲料・タバコ                             3.42
                    家庭用品・パーソナル用品                             1.21
                    ヘルスケア機器・サービス                             0.53
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             1.99
                    銀行                             16.44
                    各種金融                             2.51
                    保険                             3.64
                    不動産                             2.25
                    ソフトウェア・サービス                             13.89
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             8.98
                    電気通信サービス                             4.65
                    公益事業                             2.30
                    半導体・半導体製造装置                             5.61
                                           小計       98.18
     投資信託受益証券            ―    ―                             0.19
       投資証券          ―    ―                             0.43
                                  44/305


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
         合計                                         98.80
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

       す。
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                      買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      /  数量   通貨                               比率
     種類                           (現地通貨)        (円)      (現地通貨)        (円)
                      売建                                     (%)
     株価指   アメリ   インターコ    MSCI  EMERG  M   買建    102 アメリカ       5,811,877      651,220,818        5,773,200      646,887,060      1.35
     数先物   カ   ンチネンタ                 ドル
     取引      ル取引所
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                            投資

                                           簿価        時価
        種類          資産の名称            /     数量                       比率
                                           (円)        (円)
                             売建                            (%)
     為替予約取引        アメリカドル                 買建     1,250,000.00         139,512,500        140,050,000         0.29
             ポーランドズロチ                 買建      480,000.00        15,178,320        15,163,200        0.03
             香港ドル                 買建     7,300,000.00         104,763,760        104,682,000         0.22
             マレーシアリンギット                 買建      750,000.00        20,564,250        20,550,000        0.04
             アメリカドル                 売建      600,000.00        67,224,900        67,224,000       △0.14
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     国内債券インデックス マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     国債証券                       日本                279,111,422,850               82.36
     地方債証券                       日本                 19,446,123,409               5.74
     特殊債券                       日本                 24,496,108,203               7.23
     社債券                       日本                 12,613,110,970               3.72
                            フランス                  801,794,000             0.24
                            オーストラリア                  401,235,000             0.12
                            オランダ                  201,082,000             0.06
                            スウェーデン                  200,562,000             0.06
                                  45/305

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                            イギリス                  100,846,000             0.03
                                小計             14,318,629,970               4.23
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 1,512,942,269              0.45
                 合計(純資産総額)                           338,885,226,701              100.00
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  /       国/地域            時価合計(円)                比率
          種類
                 売建                                    (%)
     債券先物取引             買建   日本                      301,860,000                 0.09
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国/                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                  償還期限    比率
      地域                       単価      金額      単価      金額     (%)
                                                           (%)
     日本    国債証券    第131回利付国        5,540,000,000         101.05    5,598,703,700         100.97    5,593,738,000      0.100  2022/3/20    1.65
            債(5年)
     日本    国債証券    第133回利付国        4,360,000,000         100.97    4,402,608,100         101.06    4,406,216,000      0.100  2022/9/20    1.30
            債(5年)
     日本    国債証券    第346回利付国        4,060,000,000         100.61    4,084,766,000         100.78    4,091,992,800      0.100  2027/3/20    1.21
            債(10年)
     日本    国債証券    第127回利付国        3,790,000,000         100.93    3,825,474,400         100.77    3,819,410,400      0.100  2021/3/20    1.13
            債(5年)
     日本    国債証券    第339回利付国        3,680,000,000         103.40    3,805,431,900         103.40    3,805,340,800      0.400  2025/6/20    1.12
            債(10年)
     日本    国債証券    第132回利付国        3,610,000,000         100.89    3,642,318,700         101.00    3,646,244,400      0.100  2022/6/20    1.08
            債(5年)
     日本    国債証券    第125回利付国        3,610,000,000         100.81    3,639,385,400         100.68    3,634,800,700      0.100  2020/9/20    1.07
            債(5年)
     日本    国債証券    第122回利付国        3,520,000,000         100.64    3,542,563,200         100.50    3,537,670,400      0.100  2019/12/20     1.04
            債(5年)
     日本    国債証券    第118回利付国        3,510,000,000         100.73    3,535,658,100         100.54    3,528,989,100      0.200  2019/6/20    1.04
            債(5年)
     日本    国債証券    第117回利付国        3,300,000,000         100.66    3,322,077,000         100.45    3,314,916,000      0.200  2019/3/20    0.98
            債(5年)
     日本    国債証券    第129回利付国        3,200,000,000         100.99    3,231,872,000         100.87    3,228,064,000      0.100  2021/9/20    0.95
            債(5年)
     日本    国債証券    第123回利付国        3,140,000,000         100.70    3,162,074,200         100.56    3,157,678,200      0.100  2020/3/20    0.93
            債(5年)
     日本    国債証券    第341回利付国        3,030,000,000         102.61    3,109,220,800         102.66    3,110,598,000      0.300  2025/12/20     0.92
            債(10年)
     日本    国債証券    第377回利付国        3,050,000,000         100.49    3,065,027,300         100.40    3,062,383,000      0.100  2019/6/15    0.90
            債(2年)
                                  46/305

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     日本    国債証券    第340回利付国        2,920,000,000         103.44    3,020,581,600         103.44    3,020,448,000      0.400  2025/9/20    0.89
            債(10年)
     日本    国債証券    第126回利付国        2,960,000,000         100.87    2,985,900,000         100.71    2,981,252,800      0.100  2020/12/20     0.88
            債(5年)
     日本    国債証券    第334回利付国        2,790,000,000         104.75    2,922,757,000         104.43    2,913,792,300      0.600  2024/6/20    0.86
            債(10年)
     日本    国債証券    第342回利付国        2,600,000,000         100.83    2,621,710,000         101.03    2,626,988,000      0.100  2026/3/20    0.78
            債(10年)
     日本    国債証券    第379回利付国        2,600,000,000         100.50    2,613,131,700         100.45    2,611,700,000      0.100  2019/8/15    0.77
            債(2年)
     日本    国債証券    第381回利付国        2,580,000,000         100.47    2,592,204,000         100.49    2,592,771,000      0.100  2019/10/15     0.77
            債(2年)
     日本    国債証券    第120回利付国        2,560,000,000         100.81    2,580,736,000         100.62    2,576,102,400      0.200  2019/9/20    0.76
            債(5年)
     日本    国債証券    第343回利付国        2,530,000,000         100.81    2,550,594,200         100.98    2,554,869,900      0.100  2026/6/20    0.75
            債(10年)
     日本    国債証券    第312回利付国        2,450,000,000         104.57    2,562,045,400         104.06    2,549,568,000      1.200  2020/12/20     0.75
            債(10年)
     日本    国債証券    第347回利付国        2,530,000,000         100.46    2,541,827,700         100.76    2,549,253,300      0.100  2027/6/20    0.75
            債(10年)
     日本    国債証券    第338回利付国        2,450,000,000         103.33    2,531,708,200         103.40    2,533,447,000      0.400  2025/3/20    0.75
            債(10年)
     日本    国債証券    第335回利付国        2,400,000,000         104.09    2,498,160,000         103.92    2,494,224,000      0.500  2024/9/20    0.74
            債(10年)
     日本    国債証券    第309回利付国        2,340,000,000         103.60    2,424,414,800         103.15    2,413,710,000      1.100  2020/6/20    0.71
            債(10年)
     日本    国債証券    第328回利付国        2,320,000,000         103.99    2,412,756,000         103.72    2,406,350,400      0.600  2023/3/20    0.71
            債(10年)
     日本    国債証券    第325回利付国        2,290,000,000         104.82    2,400,584,100         104.38    2,390,439,400      0.800  2022/9/20    0.71
            債(10年)
     日本    国債証券    第329回利付国        2,250,000,000         105.45    2,372,625,000         104.98    2,362,185,000      0.800  2023/6/20    0.70
            債(10年)
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

                 国債証券                                82.36
                地方債証券                                 5.74
                 特殊債券                                 7.23
                  社債券                                4.23
                  合計                               99.55
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                 買建                          投資

      資産の                                        帳簿価額       評価金額
              取引所           資産の名称         /   数量    通貨                  比率
       種類                                        (円)       (円)
                                 売建                          (%)
                                  47/305


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     債券先物取引      大阪取引所           長期国債先物            買建     2円        302,080,648       301,860,000      0.09
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     外国債券インデックス マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     国債証券                       アメリカ                107,469,286,052               42.10
                            フランス                 25,753,578,867              10.09
                            イタリア                 24,824,577,694               9.72
                            ドイツ                 18,067,255,322               7.08
                            イギリス                 17,420,892,847               6.82
                            スペイン                 14,596,848,846               5.72
                            ベルギー                 6,440,408,717              2.52
                            オランダ                 5,531,425,908              2.17
                            カナダ                 5,304,387,365              2.08
                            オーストラリア                 5,271,118,346              2.06
                            オーストリア                 3,944,438,825              1.55
                            メキシコ                 2,129,377,451              0.83
                            アイルランド                 1,990,790,101              0.78
                            デンマーク                 1,654,927,467              0.65
                            ポーランド                 1,560,853,951              0.61
                            フィンランド                 1,540,518,897              0.60
                            南アフリカ                 1,296,063,675              0.51
                            スウェーデン                 1,168,026,250              0.46
                            マレーシア                 1,107,723,471              0.43
                            シンガポール                  950,291,715             0.37
                            ノルウェー                  721,643,450             0.28
                            スイス                  442,063,096             0.17
                                小計             249,186,498,313               97.61
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 6,107,246,301              2.39
                 合計(純資産総額)                           255,293,744,614              100.00
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                                  48/305



                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                 買建                                    投資
         資産の
                  /       国/地域            時価合計(円)                比率
          種類
                 売建                                    (%)
     債券先物取引             買建   アメリカ                     1,157,290,917                  0.45
                 買建   ドイツ                     1,743,553,585                  0.68
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資

         資産の
                  /       国/地域            時価合計(円)                比率
          種類
                 売建                                    (%)
     為替予約取引             買建   ―                     3,949,079,700                  1.55
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国/                     帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                  償還期限    比率
      地域                      単価       金額       単価       金額     (%)
                                                           (%)
     アメリカ    国債証券    T 3.125%   05/15/19      30,000,000       11,604.47     3,481,341,218        11,433.76     3,430,128,485      3.125  2019/5/15    1.34
     アメリカ    国債証券    T 2.5%  05/15/24      16,900,000       11,529.93     1,948,558,985        11,374.75     1,922,334,043      2.500  2024/5/15    0.75
     アメリカ    国債証券    T 1.75%  05/15/23      17,500,000       11,097.95     1,942,141,953        10,973.52     1,920,366,087      1.750  2023/5/15    0.75
     アメリカ    国債証券    T 2.5%  02/15/46      17,050,000       10,273.86     1,751,693,897        10,501.50     1,790,506,268      2.500  2046/2/15    0.70
     アメリカ    国債証券    T 2.875%   05/15/43      14,150,000       11,158.93     1,578,989,304        11,362.10     1,607,737,440      2.875  2043/5/15    0.63
     フランス    国債証券    FRTR  3.5%  04/25/20     11,000,000       14,763.52     1,623,987,464        14,589.84     1,604,882,680      3.500  2020/4/25    0.63
     アメリカ    国債証券    T 3.125%   08/15/44      12,000,000       11,806.74     1,416,809,028        11,881.56     1,425,788,305      3.125  2044/8/15    0.56
     アメリカ    国債証券    T 1.5%  08/15/26      13,200,000       10,520.89     1,388,757,708        10,449.99     1,379,399,769      1.500  2026/8/15    0.54
     アメリカ    国債証券    T 2% 08/15/25       12,300,000       11,055.67     1,359,847,693        10,956.44     1,347,642,786      2.000  2025/8/15    0.53
     アメリカ    国債証券    T 1.25%  06/30/19      11,500,000       11,180.57     1,285,765,906        11,121.31     1,278,951,341      1.250  2019/6/30    0.50
     アメリカ    国債証券    T 2.625%   11/15/20      11,000,000       11,600.10     1,276,011,980        11,449.19     1,259,411,048      2.625  2020/11/15     0.49
     アメリカ    国債証券    T 1.75%  04/30/22      11,200,000       11,164.00     1,250,368,594        11,060.86     1,238,817,373      1.750  2022/4/30    0.49
     アメリカ    国債証券    T 2.25%  08/15/46      11,900,000       9,818.56     1,168,408,688        9,940.52     1,182,922,867      2.250  2046/8/15    0.46
     アメリカ    国債証券    T 2% 06/30/24       10,500,000       11,081.81     1,163,590,509        11,032.08     1,158,368,514      2.000  2024/6/30    0.45
     アメリカ    国債証券    T 2.25%  11/15/24      10,150,000       11,311.96     1,148,164,419        11,190.63     1,135,848,960      2.250  2024/11/15     0.44
     アメリカ    国債証券    T 2.875%   08/15/45      9,900,000      11,110.25     1,099,915,678        11,331.49     1,121,817,709      2.875  2045/8/15    0.44
     アメリカ    国債証券    T 1.75%  09/30/22      10,150,000       11,082.86     1,124,910,462        11,028.59     1,119,402,868      1.750  2022/9/30    0.44
     アメリカ    国債証券    T 1.625%   06/30/19      10,000,000       11,253.51     1,125,351,765        11,185.79     1,118,579,396      1.625  2019/6/30    0.44
     アメリカ    国債証券    T 1.5%  08/15/20      10,000,000       11,197.15     1,119,715,650        11,106.15     1,110,615,453      1.500  2020/8/15    0.44
     アメリカ    国債証券    T 0.875%   04/15/19      10,000,000       11,121.52     1,112,152,275        11,077.50     1,107,750,536      0.875  2019/4/15    0.43
     アメリカ    国債証券    T 1.25%  10/31/21      10,000,000       10,993.22     1,099,322,550        10,889.00     1,088,900,040      1.250  2021/10/31     0.43
                                  49/305


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     アメリカ    国債証券    T 1.125%   06/30/21      9,800,000      10,956.85     1,073,772,193        10,881.44     1,066,381,377      1.125  2021/6/30    0.42
     アメリカ    国債証券    T 1.75%  03/31/22      9,550,000      11,181.76     1,067,858,479        11,069.71     1,057,158,026      1.750  2022/3/31    0.41
     アメリカ    国債証券    T 1.75%  05/31/22      9,550,000      11,177.54     1,067,455,810        11,053.99     1,055,656,868      1.750  2022/5/31    0.41
     アメリカ    国債証券    T 1.375%   04/30/21      9,500,000      11,085.73     1,053,144,908        10,993.94     1,044,424,580      1.375  2021/4/30    0.41
     アメリカ    国債証券    T 3.375%   11/15/19      8,750,000      11,750.07     1,028,131,567        11,552.38     1,010,833,405      3.375  2019/11/15     0.40
     アメリカ    国債証券    T 1.875%   07/31/22      9,000,000      11,291.72     1,016,255,403        11,102.11      999,189,928      1.875  2022/7/31    0.39
     アメリカ    国債証券    T 1% 06/30/19        9,000,000      11,135.35     1,002,182,029        11,079.24      997,131,611      1.000  2019/6/30    0.39
     アメリカ    国債証券    T 2.25%  02/15/27      8,950,000      11,239.89     1,005,970,583        11,081.41      991,786,814      2.250  2027/2/15    0.39
     アメリカ    国債証券    T 1.625%   10/31/23      9,000,000      10,954.34      985,890,671       10,856.16      977,054,935      1.625  2023/10/31     0.38
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

                 国債証券                                97.61
                  合計                               97.61
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                      買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      /  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        (円)      (現地通貨)        (円)
                      売建                                     (%)
     債券先   アメリ   シカゴ商品    US 5YR  NOTE    買建    41 アメリカ      4,788,226.6       536,520,790        4,781,625      535,781,081      0.21
     物取引   カ   取引所                 ドル
        アメリ   シカゴ商品    US 10YR  NOTE    買建    25 アメリカ     3,120,990.75       349,707,014      3,111,718.75       348,668,086      0.14
        カ   取引所                 ドル
        アメリ   シカゴ商品    US LONG  BOND    買建    16 アメリカ     2,450,032.75       274,526,170        2,435,000      272,841,750      0.11
        カ   取引所                 ドル
        ドイツ   ユーレック    EURO-SCHATZ       買建    26 ユーロ       2,918,439      387,597,884        2,916,810      387,381,536      0.15
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
        ドイツ   ユーレック    EURO-BOBL    FU   買建    27 ユーロ       3,554,618      472,088,817        3,549,690      471,434,329      0.18
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
        ドイツ   ユーレック    EURO-BUND       買建    41 ユーロ       6,661,804      884,754,188        6,661,680      884,737,720      0.35
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                                  50/305



                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                             買建                             投資
                                           簿価        時価
        種類          資産の名称            /     数量                       比率
                                           (円)        (円)
                             売建                             (%)
     為替予約取引        アメリカドル                 買建    17,870,000.00        2,018,051,452        2,000,546,500          0.78
             カナダドル                 買建     1,810,000.00         159,967,986        157,542,400         0.06
             ユーロ                 買建    11,560,000.00        1,531,587,969        1,535,514,800          0.60
             イギリスポンド                 買建     1,700,000.00         253,490,990        255,476,000         0.10
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     新興国債券インデックス マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     国債証券                       メキシコ                 3,191,382,121              10.03
                            ブラジル                 3,149,639,051              9.90
                            インドネシア                 3,067,258,729              9.64
                            ポーランド                 2,903,376,629              9.12
                            タイ                 2,554,983,734              8.03
                            南アフリカ                 2,527,807,066              7.94
                            ロシア                 2,381,437,354              7.48
                            コロンビア                 2,146,700,845              6.75
                            トルコ                 2,121,710,941              6.67
                            マレーシア                 1,838,320,458              5.78
                            ハンガリー                 1,478,239,635              4.65
                            チェコ                 1,228,312,070              3.86
                            ペルー                  872,523,965             2.74
                            チリ                  769,740,678             2.42
                            フィリピン                   95,525,060             0.30
                            ウルグアイ                   88,968,445             0.28
                                小計             30,415,926,781              95.58
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 1,407,469,839              4.42
                 合計(純資産総額)                            31,823,396,620              100.00
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                  51/305


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                           投資

      国/                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                 償還期限    比率
      地域                       単価      金額      単価      金額     (%)
                                                           (%)
     コロンビ    国債証券    COLOM  9.85%      19,500,000,000          4.66    909,103,854         4.67    912,496,942      9.850  2027/6/28    2.87
     ア
            06/28/27
     コロンビ    国債証券    COLOM  7.75%      19,600,000,000          3.96    776,311,920         3.95    775,924,447      7.750  2021/4/14    2.44
     ア
            04/14/21
     チリ    国債証券    CHILE  5.5%      4,200,000,000         18.37    771,699,222         18.32    769,740,678      5.500   2020/8/5    2.42
            08/05/20
     ブラジル    国債証券    BNTNF  10%  01/01/21      14,800,000       3,538.83     523,747,613       3,530.58     522,527,178     10.000   2021/1/1    1.64
     ブラジル    国債証券    BLTN  0% 01/01/20      17,850,000       2,903.81     518,330,212       2,919.62     521,152,527      0.000   2020/1/1    1.64
     コロンビ    国債証券    COLOM  4.375%      12,950,000,000          3.52    457,054,962         3.53    458,279,456      4.375  2023/3/21    1.44
     ア
            03/21/23
     メキシコ    国債証券    MBONO  5% 12/11/19      78,200,000        579.87     453,464,569        579.74     453,358,471      5.000  2019/12/11     1.42
     南アフリ    国債証券    SAGB  10.5%        49,000,000        879.70     431,053,049        879.08     430,753,708     10.500   2026/12/21     1.35
     カ
            12/21/26
     ブラジル    国債証券    BNTNF  10%  01/01/23      11,100,000       3,500.67     388,575,050       3,470.32     385,206,329     10.000   2023/1/1    1.21
     メキシコ    国債証券    MBONO  6.5%       63,000,000        592.98     373,581,926        591.82     372,848,738      6.500  2021/6/10    1.17
            06/10/21
     タイ    国債証券    THAIGB   3.875%       94,700,000        357.24     338,306,810        356.73     337,827,931      3.875  2019/6/13    1.06
            06/13/19
     タイ    国債証券    THAIGB   3.65%       91,000,000        370.67     337,311,557        370.07     336,765,302      3.650  2021/12/17     1.06
            12/17/21
     ブラジル    国債証券    BLTN  0% 07/01/20      11,800,000       2,760.29     325,714,244       2,772.12     327,110,589      0.000   2020/7/1    1.03
     ポーラン    国債証券    POLGB  2.25%       10,300,000       3,118.25     321,180,409       3,125.50     321,927,385      2.250  2022/4/25    1.01
     ド
            04/25/22
     インドネ    国債証券    INDOGB   8.375%     33,800,000,000          0.93    314,485,340         0.93    316,249,937      8.375  2026/9/15    0.99
     シア
            09/15/26
     ポーラン    国債証券    POLGB  2.5%       10,500,000       2,963.71     311,190,243       2,984.60     313,383,441      2.500  2026/7/25    0.98
     ド
            07/25/26
     メキシコ    国債証券    MBONO  10%  12/05/24      44,350,000        700.15     310,517,565        697.71     309,435,809     10.000   2024/12/5    0.97
     インドネ    国債証券    INDOGB   8.375%     32,000,000,000          0.91    292,343,264         0.91    294,162,624      8.375  2024/3/15    0.92
     シア
            03/15/24
     タイ    国債証券    THAIGB   4.875%       69,000,000        424.92     293,195,380        423.86     292,470,245      4.875  2029/6/22    0.92
            06/22/29
     タイ    国債証券    THAIGB   3.625%       74,500,000        375.09     279,448,993        373.88     278,546,888      3.625  2023/6/16    0.88
            06/16/23
     タイ    国債証券    THAIGB   1.875%       79,000,000        345.28     272,773,663        345.30     272,787,252      1.875  2022/6/17    0.86
            06/17/22
     ブラジル    国債証券    BLTN  0% 04/01/19       8,650,000       3,124.59     270,277,811       3,143.34     271,899,071      0.000   2019/4/1    0.85
     ポーラン    国債証券    POLGB  3.25%        8,350,000       3,253.01     271,626,719       3,250.10     271,383,968      3.250  2019/7/25    0.85
     ド
            07/25/19
     タイ    国債証券    THAIGB   2.55%       76,750,000        353.25     271,122,138        352.85     270,819,835      2.550  2020/6/26    0.85
            06/26/20
     ポーラン    国債証券    POLGB  1.75%        8,400,000       3,097.14     260,160,398       3,102.20     260,585,102      1.750  2021/7/25    0.82
     ド
            07/25/21
     ブラジル    国債証券    BNTNF  10%  01/01/27      7,450,000       3,443.86     256,567,603       3,403.49     253,560,080     10.000   2027/1/1    0.80
     タイ    国債証券    THAIGB   3.85%       65,400,000        385.27     251,967,496        385.45     252,086,733      3.850  2025/12/12     0.79
            12/12/25
     メキシコ    国債証券    MBONO  7.75%       40,250,000        614.96     247,521,604        616.53     248,155,070      7.750  2042/11/13     0.78
            11/13/42
     メキシコ    国債証券    MBONO  6.5%       41,700,000        590.13     246,085,036        588.74     245,505,442      6.500   2022/6/9    0.77
            06/09/22
     ブラジル    国債証券    BNTNF  10%  01/01/19      6,750,000       3,552.13     239,769,425       3,553.63     239,870,319     10.000   2019/1/1    0.75
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
                                  52/305


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

                 国債証券                                95.58
                  合計                               95.58
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

     該当事項はありません。

     J-REITインデックス マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     投資証券                       日本                 84,156,330,400              97.68
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 1,995,521,749              2.32
                 合計(純資産総額)                            86,151,852,149              100.00
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  /       国/地域            時価合計(円)                比率
          種類
                 売建                                    (%)
     不動産投信指数先物取引             買建   日本                     1,985,742,000                  2.30
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                  53/305


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                           投資
      国/                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                               比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (%)
     日本    投資証券     日本ビルファンド投資法人                 10,732     536,083.26      5,753,245,631         563,000    6,042,116,000      7.01
     日本    投資証券     ジャパンリアルエステイト投資法人                 10,476     519,091.34      5,438,000,893         546,000    5,719,896,000      6.64
     日本    投資証券     野村不動産マスターファンド投資法                 31,796     137,710.45      4,378,641,563         141,700    4,505,493,200      5.23
             人
     日本    投資証券     日本リテールファンド投資法人                 21,321     199,106.22      4,245,143,921         199,300    4,249,275,300      4.93
     日本    投資証券     ユナイテッド・アーバン投資法人                 24,444     160,008.08      3,911,237,699         159,300    3,893,929,200      4.52
     日本    投資証券     オリックス不動産投資法人                 21,383     153,312.04      3,278,271,460         157,700    3,372,099,100      3.91
     日本    投資証券     日本プロロジスリート投資法人                 13,940     232,822.2     3,245,541,603         241,100    3,360,934,000      3.90
     日本    投資証券     大和ハウスリート投資法人                 11,399     258,135.25      2,942,483,745         269,400    3,070,890,600      3.56
     日本    投資証券     アドバンス・レジデンス投資法人                 10,261     263,033.25      2,698,984,261         273,700    2,808,435,700      3.26
     日本    投資証券     日本プライムリアルティ投資法人                 6,997     359,542.23      2,515,717,004         377,500    2,641,367,500      3.07
     日本    投資証券     ジャパン・ホテル・リート投資法人                 31,988     75,108.92     2,402,584,273         78,200    2,501,461,600      2.90
     日本    投資証券     GLP投資法人                 19,403     111,523.15      2,163,883,698         121,500    2,357,464,500      2.74
     日本    投資証券     アクティビア・プロパティーズ投資                 4,790     444,063.05      2,127,062,046         465,500    2,229,745,000      2.59
             法人
     日本    投資証券     ケネディクス・オフィス投資法人                 3,239     590,075.32      1,911,253,985         632,000    2,047,048,000      2.38
     日本    投資証券     フロンティア不動産投資法人                 3,770     439,556.19      1,657,126,843         457,000    1,722,890,000      2.00
     日本    投資証券     日本アコモデーションファンド投資                 3,683     437,052.41      1,609,664,031         454,000    1,672,082,000      1.94
             法人
     日本    投資証券     森ヒルズリート投資法人                 11,906     131,210.34      1,562,190,339         137,600    1,638,265,600      1.90
     日本    投資証券     日本ロジスティクスファンド投資法                 7,383     203,410.49      1,501,779,711         207,500    1,531,972,500      1.78
             人
     日本    投資証券     産業ファンド投資法人                 3,011     464,055.78      1,397,271,960         491,500    1,479,906,500      1.72
     日本    投資証券     インヴィンシブル投資法人                 30,396     46,605.86     1,416,631,770         48,150    1,463,567,400      1.70
     日本    投資証券     ジャパンエクセレント投資法人                 9,925     130,611.53      1,296,319,494         135,000    1,339,875,000      1.56
     日本    投資証券     大和証券オフィス投資法人                 2,390     548,025.19      1,309,780,214         556,000    1,328,840,000      1.54
     日本    投資証券     森トラスト総合リート投資法人                 7,921     159,511.51      1,263,490,695         164,000    1,299,044,000      1.51
     日本    投資証券     ヒューリックリート投資法人                 7,527     157,912.93      1,188,610,691         165,300    1,244,213,100      1.44
     日本    投資証券     イオンリート投資法人                 10,525     113,509.86      1,194,691,356         116,900    1,230,372,500      1.43
     日本    投資証券     プレミア投資法人                 10,010     99,411.82      995,112,374        105,600    1,057,056,000      1.23
     日本    投資証券     日本賃貸住宅投資法人                 12,466     78,310.84      976,223,036        83,000    1,034,678,000      1.20
     日本    投資証券     東急リアル・エステート投資法人                 7,431     131,618.3      978,055,602        138,900    1,032,165,900      1.20
     日本    投資証券     日本リート投資法人                 2,978     326,023.25      970,897,265        337,000    1,003,586,000      1.16
     日本    投資証券     コンフォリア・レジデンシャル投資                 4,042     230,023.04      929,753,141        240,900     973,717,800     1.13
             法人
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

                 投資証券                                97.68
                  合計                               97.68
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
                                  54/305

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     その他投資資産の主要なもの

                                 買建                          投資

      資産の                                        帳簿価額       評価金額
              取引所           資産の名称         /   数量    通貨                  比率
       種類                                        (円)       (円)
                                 売建                          (%)
     不動産投信指     大阪取引所           東証REIT指数先物            買建    1,188  円       1,910,506,290       1,985,742,000       2.30
     数先物取引
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     グローバルREITインデックス マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     投資証券                       アメリカ                 43,924,706,189              71.05
                            オーストラリア                 4,899,314,648              7.93
                            イギリス                 3,193,610,147              5.17
                            フランス                 2,845,290,907              4.60
                            シンガポール                 2,139,100,853              3.46
                            香港                 1,260,134,200              2.04
                            カナダ                 1,133,974,311              1.83
                            スペイン                  459,987,598             0.74
                            ベルギー                  442,242,393             0.72
                            オランダ                  288,609,119             0.47
                            ニュージーランド                  258,719,447             0.42
                            アイルランド                  161,935,717             0.26
                            ドイツ                  150,538,010             0.24
                            イタリア                   77,751,246             0.13
                            ガーンジー                   43,062,029             0.07
                            イスラエル                   34,715,889             0.06
                            マン島                   34,187,928             0.06
                                小計             61,347,880,631              99.24
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                  470,890,632             0.76
                 合計(純資産総額)                            61,818,771,263              100.00
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                                  55/305


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                 買建                                    投資
         資産の
                  /       国/地域            時価合計(円)                比率
          種類
                 売建                                    (%)
     為替予約取引             買建   ―                      60,540,000                 0.10
                 売建   ―                      32,640,680                △0.05
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国/                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (%)
     アメリカ    投資証券     SIMON  PROPERTY    GROUP           147,110      18,069.18     2,658,157,511        17,785.69     2,616,453,812      4.23
     アメリカ    投資証券     PROLOGIS    INC             251,460      7,449.08     1,873,146,663        7,409.86     1,863,285,030      3.01
     アメリカ    投資証券     PUBLIC   STORAGE              70,710     23,684.00     1,674,696,241        23,559.63     1,665,901,649      2.69
     フランス    投資証券     UNIBAIL-RODAMCO      SE           46,890     29,211.55     1,369,730,025        28,872.89     1,353,850,000      2.19
     アメリカ    投資証券     AVALONBAY    COMMUNITIES     INC        65,790     21,006.01     1,381,985,628        20,397.58     1,341,956,920      2.17
     アメリカ    投資証券     WELLTOWER    INC             175,750      7,650.77     1,344,623,531        7,538.72     1,324,930,743      2.14
     アメリカ    投資証券     EQUITY   RESIDENTIAL     PPTY         174,990      7,830.05     1,370,181,150        7,478.21     1,308,613,193      2.12
     アメリカ    投資証券     DIGITAL   REALTY   TRUST  INC         97,480     13,696.99     1,335,182,781        13,108.72     1,277,838,952      2.07
     アメリカ    投資証券     VENTAS   INC              169,600      7,261.96     1,231,628,501        7,179.04     1,217,565,778      1.97
     香港    投資証券     LINK  REIT              1,046,000        991.58    1,037,197,910        1,009.52     1,055,960,535      1.71
     アメリカ    投資証券     BOSTON   PROPERTIES              73,420     14,119.42     1,036,647,854        14,011.85     1,028,750,211      1.66
     オースト    投資証券     SCENTRE   GROUP             2,534,560        351.36     890,547,563        359.00     909,907,293     1.47
     ラリア
     アメリカ    投資証券     ESSEX  PROPERTY    TRUST           31,420     28,791.24      904,620,996       27,752.54      871,984,932     1.41
     アメリカ    投資証券     REALTY   INCOME   CORP           129,650      6,303.93      817,304,913        6,215.41      805,828,360     1.30
     アメリカ    投資証券     GGP  INC               297,720      2,465.10      733,909,572        2,621.96      780,612,908     1.26
     アメリカ    投資証券     HOST  HOTELS   AND  RESORTS   INC       351,850      2,241.00      788,495,850        2,204.02      775,485,668     1.25
     アメリカ    投資証券     VORNADO   REALTY   TRUST           81,960      8,432.88      691,159,091        8,620.00      706,495,733     1.14
     アメリカ    投資証券     HCP  INC               221,480      3,027.59      670,550,855        3,014.14      667,572,835     1.08
     オースト    投資証券     WESTFIELD    CORP             905,690       687.44     622,613,873        709.51     642,599,010     1.04
     ラリア
     アメリカ    投資証券     ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT        44,430     14,129.50      627,773,907       14,226.98      632,105,099     1.02
     アメリカ    投資証券     MID-AMERICA     APARTMENT    COMM        53,958     11,833.60      638,517,416       11,457.11      618,202,876     1.00
     アメリカ    投資証券     EXTRA  SPACE  STORAGE   INC         59,690      9,574.67      571,512,201        9,530.97      568,903,778     0.92
     アメリカ    投資証券     IRON  MOUNTAIN    INC           124,692      4,552.59      567,671,739        4,540.26      566,134,848     0.92
     アメリカ    投資証券     UDR  INC               126,870      4,462.95      566,214,657        4,410.28      559,533,239     0.91
     オースト    投資証券     GOODMAN   GROUP              755,010       740.06     558,757,533        739.21     558,116,756     0.90
     ラリア
     アメリカ    投資証券     DUKE  REALTY   CORP            168,680      3,241.60      546,794,184        3,210.23      541,502,018     0.88
     アメリカ    投資証券     SL GREEN  REALTY   CORP           46,350     11,064.93      512,859,853       11,454.87      530,933,294     0.86
     アメリカ    投資証券     REGENCY   CENTERS   CORP           69,300      7,431.15      514,979,111        7,619.40      528,024,420     0.85
     アメリカ    投資証券     FEDERAL   REALTY   INVS  TRUST         34,210     14,727.85      503,839,817       14,801.80      506,369,749     0.82
                                  56/305


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     イギリス    投資証券     LAND  SECURITIES    GROUP  PLC        356,340      1,427.38      508,633,782        1,398.06      498,187,907     0.81
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

                 投資証券                                99.24
                  合計                               99.24
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                             買建                            投資

                                           簿価        時価
        種類          資産の名称            /     数量                       比率
                                           (円)        (円)
                             売建                            (%)
     為替予約取引        アメリカドル                 買建      440,000.00        49,293,200        49,288,800        0.08
             ユーロ                 買建      40,000.00        5,312,480        5,312,400        0.01
             オーストラリアドル                 買建      70,000.00        5,938,870        5,938,800        0.01
             アメリカドル                 売建      100,000.00        11,161,000        11,204,000       △0.02
             ユーロ                 売建      34,000.00        4,497,180        4,515,540      △0.01
             オーストラリアドル                 売建      49,000.00        4,156,866        4,158,140      △0.01
             香港ドル                 売建      600,000.00         8,581,800        8,604,000      △0.01
             シンガポールドル                 売建      50,000.00        4,146,900        4,159,000      △0.01
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     ≪参考情報≫

     交付目論見書に記載するファンドの運用実績

                                  57/305





                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     第2【管理及び運営】

















     1【申込(販売)手続等】

       <申込手続>

        受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
                                  58/305


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       <申込コース>

        当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」(※)の2つの申込方法があ
        ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
         㬰౒ڑ䶑텑赢閌윰댰ﰰ뤰ര朰湓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀԰漰ƌ꥘᩹㸰栰溕錰朰Œڑ䶑텑赢閌윰殕ꈰ夰譙兽а鉽倰地
         いただきます。
       <申込みの受付>

        お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
        の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
        みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       <申込単位>

        販売会社が定める単位とします(「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
        資する場合は1円以上1円単位とします。)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       <申込価額>

        当初自己設定:受益権1口当たり1円とします。
        継続申込期間:取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
       (注)分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
          の基準価額とします。
       <申込手数料>

        前記 第1ファンドの状況              4手数料等及び税金           (1)申込手数料をご覧ください。
       <申込代金の支払い>

        販売会社が定める期日までにお支払いください。
       <受付不可日>

        収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
        付けないものとします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
       <申込受付の中止等>

        収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停
        止、投資対象国における非常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会
        社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り
        消すことができます。
       <その他>

        取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
        ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
                                  59/305


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
        引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
        託 会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
        め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
        機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
        を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
        した旨の通知を行います。
       <問い合わせ先>

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        (照会先)
          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
          ホームページ:http://www.smtam.jp/
          フリーダイヤル:0120-668001
        (受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
     2【換金(解約)手続等】

       <一部解約手続>

        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
        ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
        します。
       <一部解約の受付>

        一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
        係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
        の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       <一部解約単位>

        販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       <解約価額>

        一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.1%の率を乗じて得た
        解約時における信託財産留保額を控除した価額(以下「解約価額」といいます。)とします。
        解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
        わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ(http://www.smtam.jp/)で
        ご覧いただけます。
       <一部解約代金の支払い>

        受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、6営業日目から販売会社において当該受
        益者に支払われます。
       <受付不可日>

        一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
        とします。
                                  60/305

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
       <一部解約受付の中止等>

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非
        常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中
        止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
        一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
        部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
        合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
        一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記<解約価額>の規定に準じて計算された価額と
        します。
       <一部解約の制限>

        当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
        一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
        お問い合わせください。
       <その他>

        一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
        の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
        益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
        いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
       <問い合わせ先>

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        (照会先)
          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
          ホームページ:http://www.smtam.jp/
          フリーダイヤル:0120-668001
        (受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
     3【資産管理等の概要】

     (1)【資産の評価】

       <基準価額の算出方法>

        基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
        す。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
        額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総
        口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
        ます。
                                  61/305

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       <基準価額の算出頻度>

        基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
       <主要な投資対象資産の評価方法>

        ①マザーファンド受益証券の評価方法
         計算日の基準価額で評価します。
        ②マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
        (イ)国内上場株式、国内上場投信(J-REITを含みます。)
           原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
        (ロ)外国上場株式、外国上場投資信託受益証券(海外REITを含みます。)、外国上場投資証券
            (海外REITを含みます。)(上場には店頭登録を含みます。)
           原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場(店頭登録銘柄
           は海外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場)で評価します。
        (ハ)公社債等
           計算日(※)における次のa.からc.までに掲げるいずれかの価額で評価します。
           a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
           b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除きます。)
           c.価格情報会社の提供する価額
            ※外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。
        ③外貨建資産等の円換算
         外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値
         によって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の
         仲値によって計算します。
       <基準価額の照会方法>

        基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
        記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
        ジ(http://www.smtam.jp/)でご覧いただけます。
        (照会先)
          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
          ホームページ:http://www.smtam.jp/
          フリーダイヤル:0120-668001
          (受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
     (2)【保管】

       該当事項はありません            。
     (3)【信託期間】

       無期限とします。(平成29年                8月25日設定)

       ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、こ
       の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
                                  62/305


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (4)【計算期間】

        原則として、毎年5月11日から11月10日まで及び11月11日から翌年5月10日までとします。

        ただし、第1計算期間は平成29年8月25日から平成29年11月10日までとします。
        なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期
        間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただ
        し、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
     (5)【その他】

       <投資信託契約の終了(償還)と手続き>

        (1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)
         ①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
          うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了(繰上償還)させることができます。
         ・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
         ・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
         ・やむを得ない事情が発生した場合
         ②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
          ファンドを繰上償還させます。
         ③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
          は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
         ④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
          督官庁に届け出ます。
        (2)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)に係る書面決議の手続き
         委託会社は上記(1)①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
         す。
         ①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
          じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
          間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
          記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者(委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
          て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
          の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
          ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
          適用しません。
       <投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き>

        (1)投資信託約款の変更等
         委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
                                  63/305


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
         え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
         とができます。
         ・受益者の利益のため必要と認めるとき
         ・やむを得ない事情が発生したとき
         委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
         の内容を監督官庁に届け出ます。
         委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
         ます。
        (2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
         委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更(以下「重大な約款変更」といいま
         す。)又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
         ①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合(併合が受益者の利益に及ぼす影
          響が軽微なものに該当する場合を除きます。)について、書面決議を行います。この場合にお
          いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
          由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
          益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者(委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
         ⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
          た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
          録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
         ⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
          ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
          できません。
       <受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い>

        ①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
         に背いた場合、又はその他重要な事由があるときは、委託会社又は受益者は、裁判所に受託会社
         の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、又は裁判所が受託会社を解任し
         た場合、委託会社は、上記<投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き>に
         従い、新受託会社を選任します。
        ②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
       <運用報告書>

        委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書(全体版)を作成し、交付運用
        報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
       <関係法人との契約の更改手続き>

        ・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
         当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
                                  64/305


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
         のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
       <公告>

        委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
       <混蔵寄託>

        金融機関又は第一種金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
        取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
        じ。)から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
        において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
        商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
        義で混蔵寄託することができるものとします。
       <投資信託財産の登記等及び記載等の留保等>

        ①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
         ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
         す。
        ②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
         は、速やかに登記又は登録をするものとします。
        ③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
         財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
         理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
         別して管理することがあります。
        ④動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
         を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
     4【受益者の権利等】

     (1)収益分配金に対する請求権

      ①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
      ②収益分配金は、毎計算期間終了日(決算日)において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
       いる受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
       除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
       め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)
       に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
      ③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
       する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
       社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
       滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
       替口座簿に記載又は記録されます。
      ④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
      ⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
       い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
     (2)償還金に対する請求権
      ①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
      ②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前に
                                  65/305

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
       て 取得申込者とします。)に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
      ③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
      ④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
       託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
     (3)換金(解約)請求権
      受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
      有します。
      詳細につきましては、上記「2換金(解約)手続等」をご参照ください。
     (4)帳簿閲覧・謄写請求権
      受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
      謄写を請求することができます。
                                  66/305















                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     第3【ファンドの経理状況】

     (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
      号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
      号)」に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期計算期間(平成29年                                                 8月25日から平

      成29年11月10日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
     1【財務諸表】

                                  67/305
















                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     【SMT 8資産インデックスバランス・オープン】

     (1)【貸借対照表】

                                       (単位:円)
                                    第1期
                                (平成29年11月10日現在)
      資産の部
       流動資産
                                          36,675
        コール・ローン
                                         3,271,498
        親投資信託受益証券
                                         3,308,173
        流動資産合計
                                         3,308,173
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                            241
        未払受託者報酬
                                           2,078
        未払委託者報酬
                                             6
        その他未払費用
                                           2,325
        流動負債合計
                                           2,325
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                         3,170,810
        元本
        剰余金
                                          135,038
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                          60,513
          (分配準備積立金)
                                         3,305,848
        元本等合計
                                         3,305,848
       純資産合計
                                         3,308,173
      負債純資産合計
                                  68/305











                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                       (単位:円)
                                    第1期
                                 自 平成29年       8月25日
                                 至 平成29年11月10日
      営業収益
                                          63,020
       有価証券売買等損益
                                          63,020
       営業収益合計
      営業費用
                                             7
       支払利息
                                            241
       受託者報酬
                                           2,078
       委託者報酬
                                             6
       その他費用
                                           2,332
       営業費用合計
                                          60,688
      営業利益又は営業損失(△)
                                          60,688
      経常利益又は経常損失(△)
                                          60,688
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                            175
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                       -
                                          77,091
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          77,091
       額
                                           2,566
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                           2,566
       額
                                             -
      分配金
                                          135,038
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                  69/305











                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
     2.その他                  ファンドの計算期間

                       当ファンドの計算期間は、原則として、毎年5月11日から11月10日まで、及び11月
                       11日から翌年5月10日までとなっておりますが、第1期計算期間は信託約款の定めに
                       より、平成29年        8月25日から平成29年11月10日までとなっております。
     (貸借対照表に関する注記)


                                           第1期

                                       (平成29年11月10日現在)
     1.   計算期間の末日における受益権の総数                                                 3,170,810口
     2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               1.0426円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (10,426円)
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                                第1期

                            自  平成29年     8月25日
                            至  平成29年11月10日
       分配金の計算過程
                   項目
       費用控除後の配当等収益額                                A               14,868円
       費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益                                B               45,645円
       額
       収益調整金額                                C               74,525円
       分配準備積立金額                                D                  -円
       当ファンドの分配対象収益額                              E=A+B+C+D                 135,038円
       当ファンドの期末残存口数                                }              3,170,810口
       1万口当たり収益分配対象額                             G=E/F×10,000                    425円
       1万口当たり分配金額                                H                  -円
       収益分配金金額                             I=F×H/10,000                     -円
     (金融商品に関する注記)


                                  70/305

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     1.金融商品の状況に関する事項
                                         第1期

                                     自  平成29年     8月25日
                                     至  平成29年11月10日
     1.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                       及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管

                       理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員
                       会及び経営会議に報告します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     2.金融商品の時価等に関する事項


                                         第1期

                                    (平成29年11月10日現在)
     1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                 と時価との差額はありません。
     2.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     (関連当事者との取引に関する注記)


                                  71/305


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     該当事項はありません。

     (重要な後発事象に関する注記)

     該当事項はありません。

     (その他の注記) 

     元本の移動
                                                    第1期

                                                自  平成29年     8月25日
                       区分
                                                至  平成29年11月10日
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首元本額                                                    500,000円
     期中追加設定元本額                                                   2,791,330円
     期中一部解約元本額                                                    120,520円
     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                                       第1期

                                   (平成29年11月10日現在)
           種類
                               計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
        親投資信託受益証券                                                  62,939
           合計                                               62,939
     (デリバティブ取引に関する注記)

     該当事項はありません。

     (4)【附属明細表】


     第1 有価証券明細表

      (1)株式
     該当事項はありません。

      (2)株式以外の有価証券

                                  72/305

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
         種類                銘 柄                券面総額          評価額(円)         備考

     親投資信託受益証券          J-REITインデックス マザーファンド                            270,349           393,817
               グローバルREITインデックス マザーファ                            233,923           417,388
               ンド
               新興国株式インデックス マザーファンド                            139,539           422,942
               国内株式インデックス マザーファンド                            275,289           440,187
               外国株式インデックス マザーファンド                            173,124           420,120
               国内債券インデックス マザーファンド                            269,218           373,001
               外国債券インデックス マザーファンド                            146,201           407,359
               新興国債券インデックス マザーファンド                            232,237           396,684
                    合計                      1,739,880           3,271,498
     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     (参考)

     当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
     受益証券の状況は次のとおりであります。
     なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
     国内株式インデックス マザーファンド

     貸借対照表

                                 平成29年11月10日現在

                 項目                   金額(円)
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                              2,204,930,351
         株式                             181,456,431,420
         派生商品評価勘定                               136,707,220
         未収入金                              2,813,987,319
         未収配当金                              1,407,239,644
         差入委託証拠金                                38,949,400
         流動資産合計                             188,058,245,354
       資産合計                              188,058,245,354
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                5,436,780
         前受金                               131,283,400
         未払解約金                              3,088,042,370
                                  73/305

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                 平成29年11月10日現在
                 項目                   金額(円)
         未払利息                                  3,954
         流動負債合計                              3,224,766,504
       負債合計                               3,224,766,504
      純資産の部
       元本等
         元本                             115,589,713,212
         剰余金
          剰余金又は欠損金(△)                            69,243,765,638
         元本等合計                             184,833,478,850
       純資産合計                              184,833,478,850
      負債純資産合計                                188,058,245,354
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                     平成29年11月10日現在

     1.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                       近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
                       品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
     2.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                       株価指数先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                       直近の日の清算値段によっております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

     3.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                       株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
                       ております。
                       (2)派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
     (貸借対照表に関する注記)


                                       平成29年11月10日現在

     1.   計算期間の末日における受益権の総数                                              115,589,713,212口
     2.                      1口当たり純資産額                               1.5990円
                                  74/305


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                       平成29年11月10日現在
       計算期間の末日における1単位当たりの純資産
                           (1万口当たり純資産額)                              (15,990円)
       の額
     (金融商品に関する注記)

     1.金融商品の状況に関する事項
                                     平成29年11月10日現在

     1.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                       リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                       取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
                       による価格変動リスクであります。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管

                       理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員
                       会及び経営会議に報告します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     2.金融商品の時価等に関する事項


                                     平成29年11月10日現在

     1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     2.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                                  75/305


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                     平成29年11月10日現在

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額

                       によっております。
     3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)


     該当事項はありません。

     (重要な後発事象に関する注記)

     該当事項はありません。

     (その他の注記) 

     元本の移動
                       区分                        平成29年11月10日現在

     投資信託財産に係る元本の状況
                                                     平成29年     8月25日
     期首
     期首元本額                                                119,170,463,069円
     期中追加設定元本額                                                 5,043,258,357円
     期中一部解約元本額                                                 8,624,008,214円
     期末元本額                                                115,589,713,212円
     期末元本額の内訳

     グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)                                                  709,594,326円
     SBI資産設計オープン(資産成長型)                                                 3,673,613,126円
     SBI資産設計オープン(分配型)                                                  22,768,722円
     SMT TOPIXインデックス・オープン                                                 8,340,464,754円
     世界経済インデックスファンド                                                 1,783,298,484円
     日本株式インデックス・オープン                                                 6,516,055,958円
     DCマイセレクション25                                                 5,359,773,087円
     DCマイセレクション50                                                15,549,397,523円
                                  76/305

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                       区分                        平成29年11月10日現在
     DCマイセレクション75                                                14,863,470,715円
     DC日本株式インデックス・オープン                                                 4,883,311,163円
     DCマイセレクションS25                                                 2,213,165,619円
     DCマイセレクションS50                                                 6,252,984,408円
     DCマイセレクションS75                                                 4,174,344,219円
     DC日本株式インデックス・オープンS                                                 4,573,898,345円
     DCターゲット・イヤー ファンド2025                                                  414,291,992円
     DCターゲット・イヤー ファンド2035                                                  566,831,333円
     DCターゲット・イヤー ファンド2045                                                  329,366,396円
     DC世界経済インデックスファンド                                                 1,293,868,380円
     日本株式インデックス・オープン(SMA専用)                                                  308,443,783円
     国内バランス60VA1(適格機関投資家専用)                                                  27,680,696円
     マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)                                                  80,243,436円
     マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)                                                  47,447,624円
     日本株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)                                                  466,361,776円
     国内バランス60VA2(適格機関投資家専用)                                                   2,668,350円
     バランス30VA1(適格機関投資家専用)                                                  165,888,204円
     バランス50VA1(適格機関投資家専用)                                                  618,915,766円
     バランス25VA2(適格機関投資家専用)                                                  89,367,159円
     バランス50VA2(適格機関投資家専用)                                                  734,178,167円
     バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)                                                 2,316,433,673円
     バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)                                                  856,020,649円
     バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)                                                 5,071,975,007円
     世界バランスVA1(適格機関投資家専用)                                                  727,123,578円
     世界バランスVA2(適格機関投資家専用)                                                  116,037,038円
     バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)                                                  966,431,248円
     グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用)                                                 1,997,451,384円
     バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)                                                  549,427,127円
     バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用)                                                  753,365,982円
     国内バランス25VA1(適格機関投資家専用)                                                  62,047,672円
     FOFs用日本株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)                                                 1,084,000,373円
     グローバル・バランスファンド・シリーズ1                                                 3,604,771,813円
     日本株式ファンド・シリーズ2                                                 1,502,591,611円
     DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)                                                  125,402,269円
     DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)                                                  156,189,610円
     世界経済インデックスファンド(株式シフト型)                                                  215,375,937円
     世界経済インデックスファンド(債券シフト型)                                                  12,359,291円
     SMT インデックスバランス・オープン                                                  87,721,347円
     SMT 世界経済インデックス・オープン                                                     69,124円
     SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)                                                  14,908,188円
     SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)                                                   1,714,904円
     SMT 8資産インデックスバランス・オープン                                                    275,289円
     FOFs用 国内株式インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用)                                                11,306,326,587円
                                  77/305


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                                    平成29年11月10日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                           22,741,274,885
           合計                                           22,741,274,885
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における

       開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     (デリバティブ取引に関する注記)

     株式関連

                                                (平成29年11月10日現在)
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                 買建         3,325,359,560               -    3,456,630,000           131,270,440
            合計             3,325,359,560               -    3,456,630,000           131,270,440
     (注)1.時価の算定方法

        株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
        で評価しております。
       2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     附属明細表

     第1 有価証券明細表

      (1)株式
                                         評価額

                            株式数
              銘 柄                                         備考
                             (株)
                                   単価(円)         金額(円)
     極洋                          3,100      3,620.00        11,222,000
     日本水産                          89,000        617.00       54,913,000
     マルハニチロ                          15,000       3,170.00        47,550,000
     カネコ種苗                          2,700      1,709.00         4,614,300
     サカタのタネ                          11,700       3,570.00        41,769,000
     ホクト                          8,000      2,013.00        16,104,000
     ホクリヨウ                          1,100      1,113.00         1,224,300
     住石ホールディングス                          20,600        156.00        3,213,600
     日鉄鉱業                          2,200      8,100.00        17,820,000
                                  78/305


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     三井松島産業                          4,000      1,474.00         5,896,000
     国際石油開発帝石                         384,500        1,353.00        520,228,500
     日本海洋掘削                          2,800      2,354.00         6,591,200
     石油資源開発                          12,500       2,560.00        32,000,000
     K&Oエナジーグループ                          4,700      1,936.00         9,099,200
     ショーボンドホールディングス                          7,500      7,070.00        53,025,000
     ミライト・ホールディングス                          24,300       1,454.00        35,332,200
     タマホーム                          5,900        739.00        4,360,100
     サンヨーホームズ                          1,400        792.00        1,108,800
     ファーストコーポレーション                          1,800      1,231.00         2,215,800
     ベステラ                          1,100      2,056.00         2,261,600
     インベスターズクラウド                          1,400      6,430.00         9,002,000
     ダイセキ環境ソリューション                          1,800      1,414.00         2,545,200
     安藤・間                          60,900        910.00       55,419,000
     東急建設                          30,500       1,085.00        33,092,500
     コムシスホールディングス                          27,800       2,872.00        79,841,600
     ミサワホーム                          6,700      1,100.00         7,370,000
     ビーアールホールディングス                          7,800        467.00        3,642,600
     高松コンストラクショングループ                          5,100      3,075.00        15,682,500
     東建コーポレーション                          3,000      13,660.00         40,980,000
     ソネック                          1,000        834.00         834,000
     ヤマウラ                          3,800        957.00        3,636,600
     大成建設                          80,400       6,260.00        503,304,000
     大林組                         237,200        1,525.00        361,730,000
     清水建設                         242,000        1,287.00        311,454,000
     飛島建設                          72,300        169.00       12,218,700
     長谷工コーポレーション                          92,300       1,687.00        155,710,100
     松井建設                          8,800      1,043.00         9,178,400
     錢高組                          1,100      6,130.00         6,743,000
     鹿島建設                         348,000        1,239.00        431,172,000
     不動テトラ                          60,100        189.00       11,358,900
     大末建設                          2,600      1,080.00         2,808,000
     鉄建建設                          4,800      3,765.00        18,072,000
     西松建設                          18,300       3,365.00        61,579,500
     三井住友建設                          57,000        670.00       38,190,000
     大豊建設                          29,000        572.00       16,588,000
     前田建設工業                          56,400       1,570.00        88,548,000
     佐田建設                          5,200        472.00        2,454,400
     ナカノフドー建設                          6,100        632.00        3,855,200
     奥村組                          13,000       4,585.00        59,605,000
     東鉄工業                          9,500      3,740.00        35,530,000
     イチケン                          1,500      2,455.00         3,682,500
                                  79/305


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     淺沼組                          28,000        431.00       12,068,000
     戸田建設                          92,000        927.00       85,284,000
     熊谷組                          12,400       3,115.00        38,626,000
     青木あすなろ建設                          5,200      1,000.00         5,200,000
     北野建設                          17,000        451.00        7,667,000
     植木組                          1,000      2,750.00         2,750,000
     三井ホーム                          10,000        715.00        7,150,000
     矢作建設工業                          10,800       1,029.00        11,113,200
     ピーエス三菱                          9,400        886.00        8,328,400
     日本ハウスホールディングス                          15,100        618.00        9,331,800
     大東建託                          28,600      20,380.00        582,868,000
     新日本建設                          9,500      1,059.00        10,060,500
     NIPPO                          18,000       2,488.00        44,784,000
     東亜道路工業                          1,600      4,400.00         7,040,000
     前田道路                          25,000       2,491.00        62,275,000
     日本道路                          2,100      6,530.00        13,713,000
     東亜建設工業                          6,400      2,509.00        16,057,600
     若築建設                          4,300      1,894.00         8,144,200
     東洋建設                          24,800        620.00       15,376,000
     五洋建設                          94,000        752.00       70,688,000
     世紀東急工業                          10,600        617.00        6,540,200
     福田組                          2,600      6,860.00        17,836,000
     住友林業                          50,600       1,876.00        94,925,600
     日本基礎技術                          8,800        404.00        3,555,200
     日成ビルド工業                          11,700       1,265.00        14,800,500
     巴コーポレーション                          9,900        495.00        4,900,500
     大和ハウス工業                         233,600        4,302.00       1,004,947,200
     ライト工業                          15,200       1,248.00        18,969,600
     積水ハウス                         257,300        2,162.00        556,282,600
     日特建設                          6,700        622.00        4,167,400
     北陸電気工事                          4,400      1,018.00         4,479,200
     ユアテック                          12,500       1,031.00        12,887,500
     西部電気工業                          1,300      2,571.00         3,342,300
     四電工                          1,200      3,085.00         3,702,000
     中電工                          10,200       3,265.00        33,303,000
     関電工                          31,500       1,146.00        36,099,000
     きんでん                          52,600       1,893.00        99,571,800
     東京エネシス                          9,000      1,338.00        12,042,000
     トーエネック                          2,200      3,330.00         7,326,000
     住友電設                          6,200      2,452.00        15,202,400
     日本電設工業                          12,100       2,410.00        29,161,000
     協和エクシオ                          28,400       2,393.00        67,961,200
                                  80/305


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     新日本空調                          6,100      1,603.00         9,778,300
     NDS                          1,200      4,240.00         5,088,000
     九電工                          15,600       4,915.00        76,674,000
     三機工業                          16,800       1,349.00        22,663,200
     日揮                          68,200       2,030.00        138,446,000
     中外炉工業                          2,400      2,214.00         5,313,600
     ヤマト                          6,600        831.00        5,484,600
     太平電業                          5,300      2,810.00        14,893,000
     高砂熱学工業                          21,800       2,018.00        43,992,400
     三晃金属工業                           900     4,145.00         3,730,500
     朝日工業社                          1,700      3,575.00         6,077,500
     明星工業                          14,300        843.00       12,054,900
     大氣社                          10,500       3,450.00        36,225,000
     ダイダン                          5,300      2,998.00        15,889,400
     日比谷総合設備                          8,800      2,594.00        22,827,200
     東芝プラントシステム                          17,100       1,980.00        33,858,000
     OSJBホールディングス                          34,900        345.00       12,040,500
     東洋エンジニアリング                          9,300      1,454.00        13,522,200
     千代田化工建設                          51,400        792.00       40,708,800
     新興プランテック                          15,200       1,117.00        16,978,400
     日本製粉                          23,500       1,719.00        40,396,500
     日清製粉グループ本社                          86,700       2,071.00        179,555,700
     日東富士製粉                           500     4,210.00         2,105,000
     昭和産業                          6,500      2,898.00        18,837,000
     鳥越製粉                          6,300        967.00        6,092,100
     中部飼料                          8,700      2,131.00        18,539,700
     フィード・ワン                          47,600        265.00       12,614,000
     東洋精糖                          1,200      1,193.00         1,431,600
     日本甜菜製糖                          4,000      2,444.00         9,776,000
     三井製糖                          5,600      4,170.00        23,352,000
     塩水港精糖                          8,400        267.00        2,242,800
     日新製糖                          3,400      2,079.00         7,068,600
     森永製菓                          16,600       5,890.00        97,774,000
     中村屋                          1,800      5,020.00         9,036,000
     江崎グリコ                          19,800       5,710.00        113,058,000
     名糖産業                          3,400      1,514.00         5,147,600
     不二家                          4,500      2,662.00        11,979,000
     山崎製パン                          57,900       2,068.00        119,737,200
     第一屋製パン                          1,200      1,221.00         1,465,200
     モロゾフ                          1,200      7,380.00         8,856,000
     亀田製菓                          4,400      5,280.00        23,232,000
     寿スピリッツ                          6,800      4,985.00        33,898,000
                                  81/305


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     カルビー                          32,300       3,845.00        124,193,500
     森永乳業                          14,200       4,480.00        63,616,000
     六甲バター                          3,500      2,589.00         9,061,500
     ヤクルト本社                          42,400       9,260.00        392,624,000
     明治ホールディングス                          46,800       9,790.00        458,172,000
     雪印メグミルク                          17,100       3,085.00        52,753,500
     プリマハム                          50,000        750.00       37,500,000
     日本ハム                          61,000       2,805.00        171,105,000
     林兼産業                          2,500        960.00        2,400,000
     丸大食品                          38,000        537.00       20,406,000
     S Foods                          4,900      4,560.00        22,344,000
     伊藤ハム米久ホールディングス                          45,600       1,009.00        46,010,400
     サッポロホールディングス                          25,900       3,485.00        90,261,500
     アサヒグループホールディングス                         148,400        5,350.00        793,940,000
     キリンホールディングス                         340,500        2,690.00        915,945,000
     宝ホールディングス                          57,200       1,245.00        71,214,000
     オエノンホールディングス                          20,100        334.00        6,713,400
     養命酒製造                          2,200      2,321.00         5,106,200
     コカ・コーラボトラーズジャパン                          49,700       4,065.00        202,030,500
     サントリー食品インターナショナル                          54,200       4,950.00        268,290,000
     ダイドーグループホールディングス                          3,600      5,620.00        20,232,000
     伊藤園                          23,500       4,055.00        95,292,500
     キーコーヒー                          7,000      2,141.00        14,987,000
     ユニカフェ                          2,100      1,127.00         2,366,700
     ジャパンフーズ                          1,000      1,428.00         1,428,000
     日清オイリオグループ                          8,400      3,330.00        27,972,000
     不二製油グループ本社                          19,200       3,035.00        58,272,000
     かどや製油                           800     6,340.00         5,072,000
     J-オイルミルズ                          3,700      3,915.00        14,485,500
     キッコーマン                          55,300       3,965.00        219,264,500
     味の素                         162,900        2,162.00        352,189,800
     キユーピー                          40,200       2,827.00        113,645,400
     ハウス食品グループ本社                          27,000       3,455.00        93,285,000
     カゴメ                          28,400       3,980.00        113,032,000
     焼津水産化学工業                          3,400      1,229.00         4,178,600
     アリアケジャパン                          6,500      8,770.00        57,005,000
     ピエトロ                           900     1,652.00         1,486,800
     エバラ食品工業                          1,500      2,095.00         3,142,500
     ニチレイ                          33,700       3,060.00        103,122,000
     東洋水産                          38,900       4,600.00        178,940,000
     イートアンド                          1,000      2,658.00         2,658,000
     大冷                           800     2,038.00         1,630,400
                                  82/305


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     ヨシムラ・フード・ホールディングス                           200     4,485.00          897,000
     日清食品ホールディングス                          30,900       7,250.00        224,025,000
     永谷園ホールディングス                          8,000      1,360.00        10,880,000
     一正蒲鉾                          2,700      1,300.00         3,510,000
     フジッコ                          7,700      2,565.00        19,750,500
     ロック・フィールド                          7,600      2,021.00        15,359,600
     日本たばこ産業                         438,300        3,799.00       1,665,101,700
     ケンコーマヨネーズ                          4,700      3,020.00        14,194,000
     わらべや日洋ホールディングス                          4,600      2,865.00        13,179,000
     なとり                          4,000      2,006.00         8,024,000
     イフジ産業                          1,200        802.00         962,400
     北の達人コーポレーション                          6,800        912.00        6,201,600
     ユーグレナ                          27,300       1,132.00        30,903,600
     ミヨシ油脂                          2,700      1,489.00         4,020,300
     理研ビタミン                          2,700      4,260.00        11,502,000
     片倉工業                          8,500      1,325.00        11,262,500
     グンゼ                          5,500      5,220.00        28,710,000
     東洋紡                          27,400       2,058.00        56,389,200
     ユニチカ                          21,600        869.00       18,770,400
     富士紡ホールディングス                          4,100      3,540.00        14,514,000
     倉敷紡績                          75,000        367.00       27,525,000
     シキボウ                          3,700      1,438.00         5,320,600
     日本毛織                          20,900       1,028.00        21,485,200
     トーア紡コーポレーション                          3,100        637.00        1,974,700
     ダイドーリミテッド                          8,400        440.00        3,696,000
     帝国繊維                          7,800      2,373.00        18,509,400
     帝人                          60,500       2,426.00        146,773,000
     東レ                         536,300        1,169.00        626,934,700
     サカイオーベックス                          1,900      2,222.00         4,221,800
     住江織物                          20,000        313.00        6,260,000
     日本フエルト                          4,100        509.00        2,086,900
     イチカワ                          5,000        349.00        1,745,000
     日東製網                           800     1,835.00         1,468,000
     アツギ                          5,100      1,300.00         6,630,000
     ダイニック                          2,800      1,184.00         3,315,200
     セーレン                          17,000       2,157.00        36,669,000
     ソトー                          2,900      1,150.00         3,335,000
     東海染工                          1,200      1,488.00         1,785,600
     小松精練                          11,600        910.00       10,556,000
     ワコールホールディングス                          20,500       3,320.00        68,060,000
     ホギメディカル                          4,700      7,970.00        37,459,000
     レナウン                          20,000        183.00        3,660,000
                                  83/305


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     クラウディアホールディングス                          2,100        580.00        1,218,000
     TSIホールディングス                          28,100        921.00       25,880,100
     三陽商会                          4,000      2,178.00         8,712,000
     オンワードホールディングス                          44,000        924.00       40,656,000
     ルック                          13,000        368.00        4,784,000
     ゴールドウイン                          2,100      7,720.00        16,212,000
     デサント                          17,000       1,493.00        25,381,000
     キング                          4,000        606.00        2,424,000
     ヤマトインターナショナル                          5,400        451.00        2,435,400
     特種東海製紙                          4,300      4,480.00        19,264,000
     王子ホールディングス                         311,000         680.00       211,480,000
     日本製紙                          33,100       2,189.00        72,455,900
     三菱製紙                          10,500        795.00        8,347,500
     北越紀州製紙                          41,300        719.00       29,694,700
     中越パルプ工業                          2,900      2,220.00         6,438,000
     巴川製紙所                          11,000        317.00        3,487,000
     大王製紙                          29,500       1,480.00        43,660,000
     阿波製紙                          1,800        711.00        1,279,800
     レンゴー                          71,300        745.00       53,118,500
     トーモク                          4,200      2,203.00         9,252,600
     ザ・パック                          5,200      3,870.00        20,124,000
     クラレ                         124,400        2,351.00        292,464,400
     旭化成                         461,100        1,506.50        694,647,150
     共和レザー                          4,400        960.00        4,224,000
     昭和電工                          49,200       3,925.00        193,110,000
     住友化学                         544,000         839.00       456,416,000
     住友精化                          3,100      6,950.00        21,545,000
     日産化学工業                          43,000       4,410.00        189,630,000
     ラサ工業                          2,600      2,289.00         5,951,400
     クレハ                          6,100      6,940.00        42,334,000
     多木化学                          1,000      5,200.00         5,200,000
     テイカ                          5,600      3,060.00        17,136,000
     石原産業                          13,300       1,676.00        22,290,800
     片倉コープアグリ                          1,800      1,389.00         2,500,200
     日東エフシー                          4,400        854.00        3,757,600
     日本曹達                          51,000        786.00       40,086,000
     東ソー                         106,900        2,631.00        281,253,900
     トクヤマ                          21,500       3,575.00        76,862,500
     セントラル硝子                          15,100       2,298.00        34,699,800
     東亞合成                          43,400       1,433.00        62,192,200
     大阪ソーダ                          6,500      2,961.00        19,246,500
     関東電化工業                          17,700       1,184.00        20,956,800
                                  84/305


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     デンカ                          27,200       3,930.00        106,896,000
     信越化学工業                         123,100       12,450.00       1,532,595,000
     日本カーバイド工業                          2,300      2,168.00         4,986,400
     堺化学工業                          5,100      2,680.00        13,668,000
     エア・ウォーター                          61,000       2,286.00        139,446,000
     大陽日酸                          56,900       1,453.00        82,675,700
     日本化学工業                          2,700      2,478.00         6,690,600
     東邦アセチレン                          1,100      1,646.00         1,810,600
     日本パーカライジング                          37,800       1,812.00        68,493,600
     高圧ガス工業                          11,000        903.00        9,933,000
     チタン工業                           800     2,823.00         2,258,400
     四国化成工業                          10,700       1,843.00        19,720,100
     戸田工業                          1,500      4,735.00         7,102,500
     ステラ ケミファ                          3,800      3,760.00        14,288,000
     保土谷化学工業                          2,400      6,710.00        16,104,000
     日本触媒                          11,600       8,380.00        97,208,000
     大日精化工業                          5,700      6,000.00        34,200,000
     カネカ                         100,000         965.00       96,500,000
     三菱瓦斯化学                          63,600       3,125.00        198,750,000
     三井化学                          67,200       3,540.00        237,888,000
     JSR                          74,300       2,273.00        168,883,900
     東京応化工業                          12,800       4,835.00        61,888,000
     大阪有機化学工業                          4,800      1,374.00         6,595,200
     三菱ケミカルホールディングス                         495,200        1,201.50        594,982,800
     KHネオケム                          11,300       3,035.00        34,295,500
     ダイセル                          99,700       1,304.00        130,008,800
     住友ベークライト                          60,000        963.00       57,780,000
     積水化学工業                         153,600        2,271.00        348,825,600
     日本ゼオン                          62,300       1,559.00        97,125,700
     アイカ工業                          20,800       3,840.00        79,872,000
     宇部興産                          37,200       3,330.00        123,876,000
     積水樹脂                          11,400       2,448.00        27,907,200
     タキロンシーアイ                          15,000        831.00       12,465,000
     旭有機材                          4,300      1,798.00         7,731,400
     日立化成                          36,500       3,235.00        118,077,500
     ニチバン                          3,700      2,708.00        10,019,600
     リケンテクノス                          15,900        685.00       10,891,500
     大倉工業                          18,000        802.00       14,436,000
     積水化成品工業                          9,300      1,423.00        13,233,900
     群栄化学工業                          1,800      3,795.00         6,831,000
     タイガースポリマー                          3,700        837.00        3,096,900
     ミライアル                          2,500      1,631.00         4,077,500
                                  85/305


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     ダイキアクシス                          2,500      1,258.00         3,145,000
     ダイキョーニシカワ                          14,600       1,880.00        27,448,000
     竹本容器                           900     1,977.00         1,779,300
     日本化薬                          48,000       1,731.00        83,088,000
     カーリットホールディングス                          6,900        851.00        5,871,900
     日本精化                          6,100      1,057.00         6,447,700
     扶桑化学工業                          5,300      3,365.00        17,834,500
     ADEKA                          31,800       1,866.00        59,338,800
     日油                          28,600       3,140.00        89,804,000
     ハリマ化成グループ                          5,800        900.00        5,220,000
     花王                         173,600        7,145.00       1,240,372,000
     第一工業製薬                          14,000        857.00       11,998,000
     日華化学                          2,400      1,208.00         2,899,200
     ニイタカ                          1,100      1,913.00         2,104,300
     三洋化成工業                          4,700      5,740.00        26,978,000
     有機合成薬品工業                          5,000        299.00        1,495,000
     大日本塗料                          8,500      1,770.00        15,045,000
     日本ペイントホールディングス                          57,000       4,065.00        231,705,000
     関西ペイント                          77,700       2,904.00        225,640,800
     神東塗料                          5,700        241.00        1,373,700
     中国塗料                          21,200        939.00       19,906,800
     日本特殊塗料                          4,700      2,259.00        10,617,300
     藤倉化成                          9,300        700.00        6,510,000
     太陽ホールディングス                          5,700      5,620.00        32,034,000
     DIC                          29,200       4,060.00        118,552,000
     サカタインクス                          15,100       2,114.00        31,921,400
     東洋インキSCホールディングス                          73,000        673.00       49,129,000
     T&K TOKA                          5,000      1,304.00         6,520,000
     富士フイルムホールディングス                         146,600        4,551.00        667,176,600
     資生堂                         131,500        4,974.00        654,081,000
     ライオン                          98,300       1,953.00        191,979,900
     高砂香料工業                          4,400      3,615.00        15,906,000
     マンダム                          13,800       3,595.00        49,611,000
     ミルボン                          4,700      7,360.00        34,592,000
     ファンケル                          17,200       3,160.00        54,352,000
     コーセー                          12,000      16,020.00        192,240,000
     コタ                          3,100      1,491.00         4,622,100
     シーズ・ホールディングス                          9,600      4,230.00        40,608,000
     シーボン                           900     2,832.00         2,548,800
     ポーラ・オルビスホールディングス                          30,100       3,955.00        119,045,500
     ノエビアホールディングス                          4,700      7,690.00        36,143,000
     アジュバンコスメジャパン                          1,600        993.00        1,588,800
                                  86/305


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     エステー                          5,100      2,750.00        14,025,000
     アグロ カネショウ                          2,900      2,172.00         6,298,800
     コニシ                          11,600       2,029.00        23,536,400
     長谷川香料                          9,400      2,326.00        21,864,400
     星光PMC                          4,100      1,230.00         5,043,000
     小林製薬                          19,800       7,040.00        139,392,000
     荒川化学工業                          6,300      2,485.00        15,655,500
     メック                          4,900      2,150.00        10,535,000
     日本高純度化学                          2,000      2,721.00         5,442,000
     タカラバイオ                          18,500       1,495.00        27,657,500
     JCU                          4,300      5,980.00        25,714,000
     新田ゼラチン                          4,900        773.00        3,787,700
     OATアグリオ                          1,100      2,144.00         2,358,400
     デクセリアルズ                          18,100       1,421.00        25,720,100
     アース製薬                          5,300      5,410.00        28,673,000
     北興化学工業                          7,200        696.00        5,011,200
     大成ラミック                          2,200      3,095.00         6,809,000
     クミアイ化学工業                          32,100        750.00       24,075,000
     日本農薬                          18,400        644.00       11,849,600
     アキレス                          5,400      2,320.00        12,528,000
     有沢製作所                          11,800       1,152.00        13,593,600
     日東電工                          53,300      11,265.00        600,424,500
     レック                          4,200      2,576.00        10,819,200
     きもと                          12,200        278.00        3,391,600
     藤森工業                          5,900      3,705.00        21,859,500
     前澤化成工業                          4,800      1,230.00         5,904,000
     JSP                          4,100      3,580.00        14,678,000
     エフピコ                          5,800      5,990.00        34,742,000
     天馬                          5,500      2,404.00        13,222,000
     信越ポリマー                          14,500       1,162.00        16,849,000
     東リ                          17,700        415.00        7,345,500
     ニフコ                          13,000       7,660.00        99,580,000
     日本バルカー工業                          5,700      2,646.00        15,082,200
     ユニ・チャーム                         149,700        2,797.00        418,710,900
     協和発酵キリン                          88,400       2,103.00        185,905,200
     武田薬品工業                         260,000        6,412.00       1,667,120,000
     アステラス製薬                         725,400        1,495.00       1,084,473,000
     大日本住友製薬                          52,300       1,704.00        89,119,200
     塩野義製薬                         101,000        6,258.00        632,058,000
     田辺三菱製薬                          86,100       2,423.00        208,620,300
     わかもと製薬                          8,000        286.00        2,288,000
     あすか製薬                          8,000      1,966.00        15,728,000
                                  87/305


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     日本新薬                          18,500       7,960.00        147,260,000
     ビオフェルミン製薬                          1,200      3,070.00         3,684,000
     中外製薬                          73,600       5,480.00        403,328,000
     科研製薬                          12,700       5,800.00        73,660,000
     エーザイ                          84,500       6,386.00        539,617,000
     ロート製薬                          38,800       2,702.00        104,837,600
     小野薬品工業                         180,800        2,538.00        458,870,400
     久光製薬                          20,900       6,500.00        135,850,000
     持田製薬                          4,900      8,240.00        40,376,000
     参天製薬                         133,600        1,775.00        237,140,000
     扶桑薬品工業                          2,500      2,813.00         7,032,500
     日本ケミファ                           900     5,010.00         4,509,000
     ツムラ                          25,200       4,375.00        110,250,000
     日医工                          18,600       1,685.00        31,341,000
     キッセイ薬品工業                          13,100       3,265.00        42,771,500
     生化学工業                          13,700       1,638.00        22,440,600
     栄研化学                          5,700      4,545.00        25,906,500
     日水製薬                          3,000      1,485.00         4,455,000
     鳥居薬品                          4,400      3,115.00        13,706,000
     JCRファーマ                          5,000      4,365.00        21,825,000
     東和薬品                          3,400      5,900.00        20,060,000
     富士製薬工業                          2,400      4,240.00        10,176,000
     沢井製薬                          12,500       6,450.00        80,625,000
     ゼリア新薬工業                          15,100       2,158.00        32,585,800
     第一三共                         202,000        2,652.00        535,704,000
     キョーリン製薬ホールディングス                          19,700       2,182.00        42,985,400
     大幸薬品                          3,700      2,570.00         9,509,000
     ダイト                          4,400      2,921.00        12,852,400
     大塚ホールディングス                         146,700        4,715.00        691,690,500
     大正製薬ホールディングス                          15,800       8,670.00        136,986,000
     ペプチドリーム                          29,000       3,230.00        93,670,000
     日本コークス工業                          59,600        126.00        7,509,600
     昭和シェル石油                          66,100       1,475.00        97,497,500
     ニチレキ                          9,000      1,341.00        12,069,000
     ユシロ化学工業                          4,000      1,660.00         6,640,000
     ビーピー・カストロール                          3,000      2,043.00         6,129,000
     富士石油                          17,100        537.00        9,182,700
     MORESCO                          2,500      2,072.00         5,180,000
     出光興産                          59,300       3,565.00        211,404,500
     JXTGホールディングス                        1,126,500          638.00       718,707,000
     コスモエネルギーホールディングス                          20,400       3,270.00        66,708,000
     横浜ゴム                          40,900       2,378.00        97,260,200
                                  88/305


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     東洋ゴム工業                          41,800       2,396.00        100,152,800
     ブリヂストン                         249,500        5,000.00       1,247,500,000
     住友ゴム工業                          69,200       1,918.00        132,725,600
     藤倉ゴム工業                          6,200        960.00        5,952,000
     オカモト                          25,000       1,074.00        26,850,000
     フコク                          3,100      1,081.00         3,351,100
     ニッタ                          7,300      4,535.00        33,105,500
     住友理工                          13,700       1,168.00        16,001,600
     三ツ星ベルト                          17,000       1,448.00        24,616,000
     バンドー化学                          13,500       1,226.00        16,551,000
     日東紡績                          10,500       3,290.00        34,545,000
     旭硝子                          72,200       4,705.00        339,701,000
     日本板硝子                          33,700        996.00       33,565,200
     石塚硝子                          1,000      2,569.00         2,569,000
     日本山村硝子                          30,000        193.00        5,790,000
     日本電気硝子                          30,600       4,655.00        142,443,000
     オハラ                          2,800      2,136.00         5,980,800
     住友大阪セメント                         137,000         487.00       66,719,000
     太平洋セメント                          44,600       4,565.00        203,599,000
     日本ヒューム                          7,200        757.00        5,450,400
     日本コンクリート工業                          15,400        489.00        7,530,600
     三谷セキサン                          3,700      2,805.00        10,378,500
     アジアパイルホールディングス                          9,200        650.00        5,980,000
     東海カーボン                          64,200       1,140.00        73,188,000
     日本カーボン                          3,700      4,575.00        16,927,500
     東洋炭素                          4,600      3,120.00        14,352,000
     ノリタケカンパニーリミテド                          4,200      5,070.00        21,294,000
     TOTO                          54,300       5,720.00        310,596,000
     日本碍子                          86,200       2,201.00        189,726,200
     日本特殊陶業                          60,600       2,590.00        156,954,000
     MARUWA                          2,500      7,160.00        17,900,000
     品川リフラクトリーズ                          1,900      3,385.00         6,431,500
     黒崎播磨                          1,400      4,375.00         6,125,000
     ヨータイ                          4,400        525.00        2,310,000
     イソライト工業                          3,700      1,170.00         4,329,000
     東京窯業                          9,200        406.00        3,735,200
     ニッカトー                          2,500        711.00        1,777,500
     フジミインコーポレーテッド                          6,300      2,601.00        16,386,300
     ニチアス                          39,000       1,344.00        52,416,000
     ニチハ                          10,700       4,030.00        43,121,000
     新日鐵住金                         312,400        2,731.50        853,320,600
     神戸製鋼所                         127,800        1,107.00        141,474,600
                                  89/305


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     中山製鋼所                          9,700        776.00        7,527,200
     合同製鐵                          3,800      2,157.00         8,196,600
     ジェイ エフ イー ホールディングス                         188,500        2,554.50        481,523,250
     日新製鋼                          19,300       1,700.00        32,810,000
     東京製鐵                          37,400        994.00       37,175,600
     共英製鋼                          7,900      1,910.00        15,089,000
     大和工業                          14,800       3,200.00        47,360,000
     東京鐵鋼                          2,900      2,139.00         6,203,100
     大阪製鐵                          4,600      2,477.00        11,394,200
     淀川製鋼所                          10,200       3,375.00        34,425,000
     東洋鋼鈑                          17,700        480.00        8,496,000
     丸一鋼管                          24,700       3,165.00        78,175,500
     モリ工業                          2,300      3,470.00         7,981,000
     大同特殊鋼                          12,400       7,200.00        89,280,000
     日本高周波鋼業                          2,600        957.00        2,488,200
     日本冶金工業                          57,700        217.00       12,520,900
     山陽特殊製鋼                          8,100      3,005.00        24,340,500
     愛知製鋼                          3,900      4,650.00        18,135,000
     日立金属                          75,200       1,537.00        115,582,400
     日本金属                          1,800      2,823.00         5,081,400
     大平洋金属                          4,300      3,150.00        13,545,000
     新日本電工                          41,800        454.00       18,977,200
     栗本鐵工所                          3,500      2,365.00         8,277,500
     虹技                          1,000      2,166.00         2,166,000
     日本鋳鉄管                          7,000        183.00        1,281,000
     三菱製鋼                          5,200      2,735.00        14,222,000
     日亜鋼業                          10,200        341.00        3,478,200
     日本精線                          1,100      5,390.00         5,929,000
     シンニッタン                          5,400        738.00        3,985,200
     新家工業                          1,600      2,207.00         3,531,200
     大紀アルミニウム工業所                          11,600        955.00       11,078,000
     日本軽金属ホールディングス                         204,300         329.00       67,214,700
     三井金属鉱業                          18,900       5,930.00        112,077,000
     東邦亜鉛                          3,900      6,410.00        24,999,000
     三菱マテリアル                          46,100       4,245.00        195,694,500
     住友金属鉱山                          89,300       4,688.00        418,638,400
     DOWAホールディングス                          17,700       4,805.00        85,048,500
     古河機械金属                          11,600       2,326.00        26,981,600
     大阪チタニウムテクノロジーズ                          7,300      1,817.00        13,264,100
     東邦チタニウム                          12,700       1,046.00        13,284,200
     UACJ                          10,600       3,140.00        33,284,000
     古河電気工業                          23,300       5,960.00        138,868,000
                                  90/305


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     住友電気工業                         261,100        1,931.50        504,314,650
     フジクラ                          84,400        970.00       81,868,000
     昭和電線ホールディングス                          8,800      1,102.00         9,697,600
     東京特殊電線                           900     2,887.00         2,598,300
     タツタ電線                          14,000        818.00       11,452,000
     沖電線                           800     3,635.00         2,908,000
     カナレ電気                          1,200      2,524.00         3,028,800
     平河ヒューテック                          3,600      1,251.00         4,503,600
     リョービ                          8,600      2,931.00        25,206,600
     アーレスティ                          8,700        893.00        7,769,100
     アサヒホールディングス                          11,200       2,393.00        26,801,600
     稲葉製作所                          3,900      1,440.00         5,616,000
     宮地エンジニアリンググループ                          2,000      2,673.00         5,346,000
     トーカロ                          4,900      5,070.00        24,843,000
     アルファCo                          2,500      2,227.00         5,567,500
     SUMCO                          64,300       2,841.00        182,676,300
     川田テクノロジーズ                          1,400      6,770.00         9,478,000
     RS Technologies                          1,000      4,545.00         4,545,000
     東洋製罐グループホールディングス                          47,700       1,917.00        91,440,900
     ホッカンホールディングス                          18,000        447.00        8,046,000
     コロナ                          3,900      1,358.00         5,296,200
     横河ブリッジホールディングス                          13,000       2,406.00        31,278,000
     駒井ハルテック                          1,500      2,776.00         4,164,000
     高田機工                           600     3,355.00         2,013,000
     三和ホールディングス                          67,000       1,481.00        99,227,000
     文化シヤッター                          20,600       1,019.00        20,991,400
     三協立山                          9,700      1,642.00        15,927,400
     アルインコ                          5,100      1,256.00         6,405,600
     東洋シヤッター                          1,900        625.00        1,187,500
     LIXILグループ                         102,900        2,960.00        304,584,000
     日本フイルコン                          5,400        800.00        4,320,000
     ノーリツ                          15,600       2,092.00        32,635,200
     長府製作所                          7,900      2,753.00        21,748,700
     リンナイ                          12,400      10,010.00        124,124,000
     ダイニチ工業                          3,800        844.00        3,207,200
     日東精工                          9,700        660.00        6,402,000
     三洋工業                           900     2,207.00         1,986,300
     岡部                          14,200       1,010.00        14,342,000
     ジーテクト                          7,700      2,246.00        17,294,200
     東プレ                          13,000       3,295.00        42,835,000
     高周波熱錬                          13,500       1,226.00        16,551,000
     東京製綱                          5,000      1,598.00         7,990,000
                                  91/305


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     サンコール                          3,900        701.00        2,733,900
     モリテック スチール                          4,100        650.00        2,665,000
     パイオラックス                          10,300       3,300.00        33,990,000
     エイチワン                          5,100      1,586.00         8,088,600
     日本発條                          69,500       1,256.00        87,292,000
     中央発條                           800     3,710.00         2,968,000
     アドバネクス                          1,100      3,300.00         3,630,000
     立川ブラインド工業                          3,100      1,295.00         4,014,500
     三益半導体工業                          6,200      2,139.00        13,261,800
     日本ドライケミカル                           900     2,427.00         2,184,300
     日本製鋼所                          22,900       3,250.00        74,425,000
     三浦工業                          30,300       2,865.00        86,809,500
     タクマ                          23,800       1,591.00        37,865,800
     ツガミ                          19,000       1,133.00        21,527,000
     オークマ                          8,200      7,130.00        58,466,000
     東芝機械                          40,000        765.00       30,600,000
     アマダホールディングス                         107,900        1,440.00        155,376,000
     アイダエンジニアリング                          18,000       1,328.00        23,904,000
     滝澤鉄工所                          2,200      2,166.00         4,765,200
     富士機械製造                          20,900       2,274.00        47,526,600
     牧野フライス製作所                          34,000       1,107.00        37,638,000
     オーエスジー                          31,700       2,475.00        78,457,500
     ダイジェット工業                          1,000      1,861.00         1,861,000
     旭ダイヤモンド工業                          21,000       1,202.00        25,242,000
     DMG森精機                          38,800       2,468.00        95,758,400
     ソディック                          15,200       1,588.00        24,137,600
     ディスコ                          9,400      26,580.00        249,852,000
     日東工器                          4,300      2,935.00        12,620,500
     日進工具                          1,800      2,424.00         4,363,200
     パンチ工業                          2,900      2,135.00         6,191,500
     冨士ダイス                          2,600        932.00        2,423,200
     豊和工業                          4,000      1,520.00         6,080,000
     OKK                          2,900      1,214.00         3,520,600
     東洋機械金属                          5,400        892.00        4,816,800
     島精機製作所                          8,900      7,310.00        65,059,000
     NCホールディングス                          2,200        885.00        1,947,000
     フリュー                          5,000      1,062.00         5,310,000
     ヤマシンフィルタ                          1,900      4,915.00         9,338,500
     日阪製作所                          10,000       1,070.00        10,700,000
     やまびこ                          13,500       1,536.00        20,736,000
     平田機工                          1,900      14,220.00         27,018,000
     ペガサスミシン製造                          6,500        758.00        4,927,000
                                  92/305


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     ナブテスコ                          38,400       4,470.00        171,648,000
     三井海洋開発                          7,400      2,767.00        20,475,800
     レオン自動機                          6,200      1,690.00        10,478,000
     SMC                          22,100      46,880.00       1,036,048,000
     新川                          5,700        873.00        4,976,100
     ホソカワミクロン                          2,600      7,080.00        18,408,000
     ユニオンツール                          3,200      4,140.00        13,248,000
     オイレス工業                          9,000      2,246.00        20,214,000
     日精エー・エス・ビー機械                          2,400      5,260.00        12,624,000
     サトーホールディングス                          9,200      3,175.00        29,210,000
     技研製作所                          3,500      3,130.00        10,955,000
     日本エアーテック                          2,400        880.00        2,112,000
     日精樹脂工業                          6,000      1,526.00         9,156,000
     オカダアイヨン                          2,100      1,967.00         4,130,700
     ワイエイシイホールディングス                          2,300      1,054.00         2,424,200
     小松製作所                         340,900        3,746.00       1,277,011,400
     住友重機械工業                          40,500       4,925.00        199,462,500
     日立建機                          33,100       3,890.00        128,759,000
     日工                          2,200      2,283.00         5,022,600
     巴工業                          3,000      2,162.00         6,486,000
     井関農機                          7,200      2,467.00        17,762,400
     TOWA                          5,500      2,263.00        12,446,500
     丸山製作所                          1,700      2,035.00         3,459,500
     北川鉄工所                          3,500      3,110.00        10,885,000
     ローツェ                          3,500      2,825.00         9,887,500
     タカキタ                          2,500        741.00        1,852,500
     クボタ                         380,900        1,987.50        757,038,750
     荏原実業                          2,200      1,845.00         4,059,000
     三菱化工機                          2,500      2,388.00         5,970,000
     月島機械                          14,200       1,351.00        19,184,200
     帝国電機製作所                          4,900      1,250.00         6,125,000
     新東工業                          16,900       1,368.00        23,119,200
     澁谷工業                          6,200      4,315.00        26,753,000
     アイチ コーポレーション                          12,500        828.00       10,350,000
     小森コーポレーション                          17,900       1,557.00        27,870,300
     鶴見製作所                          6,100      1,911.00        11,657,100
     住友精密工業                          12,000        398.00        4,776,000
     酒井重工業                          1,400      3,895.00         5,453,000
     荏原製作所                          29,100       4,060.00        118,146,000
     石井鐵工所                          1,200      1,771.00         2,125,200
     酉島製作所                          7,400      1,173.00         8,680,200
     北越工業                          7,900      1,204.00         9,511,600
                                  93/305


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     ダイキン工業                          96,300      13,085.00       1,260,085,500
     オルガノ                          2,600      2,846.00         7,399,600
     トーヨーカネツ                          3,000      4,340.00        13,020,000
     栗田工業                          38,300       3,425.00        131,177,500
     椿本チエイン                          42,000        922.00       38,724,000
     大同工業                          2,800      1,739.00         4,869,200
     木村化工機                          6,500        437.00        2,840,500
     アネスト岩田                          11,900       1,154.00        13,732,600
     ダイフク                          35,300       5,860.00        206,858,000
     サムコ                          1,900      1,154.00         2,192,600
     加藤製作所                          3,400      3,745.00        12,733,000
     油研工業                          1,500      2,743.00         4,114,500
     タダノ                          34,200       1,809.00        61,867,800
     フジテック                          22,600       1,661.00        37,538,600
     CKD                          19,600       2,496.00        48,921,600
     キトー                          5,300      1,497.00         7,934,100
     平和                          21,900       2,173.00        47,588,700
     理想科学工業                          7,000      2,180.00        15,260,000
     SANKYO                          17,700       3,650.00        64,605,000
     日本金銭機械                          6,500      1,128.00         7,332,000
     マースエンジニアリング                          4,500      2,315.00        10,417,500
     福島工業                          4,400      4,485.00        19,734,000
     オーイズミ                          3,000        546.00        1,638,000
     ダイコク電機                          3,200      1,730.00         5,536,000
     竹内製作所                          11,800       2,433.00        28,709,400
     アマノ                          21,800       2,796.00        60,952,800
     JUKI                          10,500       2,134.00        22,407,000
     サンデンホールディングス                          8,600      2,210.00        19,006,000
     蛇の目ミシン工業                          6,400        856.00        5,478,400
     マックス                          10,800       1,614.00        17,431,200
     グローリー                          21,100       4,125.00        87,037,500
     新晃工業                          7,200      2,090.00        15,048,000
     大和冷機工業                          11,300       1,330.00        15,029,000
     セガサミーホールディングス                          70,000       1,459.00        102,130,000
     日本ピストンリング                          2,600      2,287.00         5,946,200
     リケン                          3,300      6,060.00        19,998,000
     TPR                          7,900      3,995.00        31,560,500
     ツバキ・ナカシマ                          7,100      2,603.00        18,481,300
     ホシザキ                          22,200      10,540.00        233,988,000
     大豊工業                          5,700      1,762.00        10,043,400
     日本精工                         145,000        1,743.00        252,735,000
     NTN                         163,400         572.00       93,464,800
                                  94/305


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     ジェイテクト                          75,200       2,058.00        154,761,600
     不二越                          66,000        738.00       48,708,000
     日本トムソン                          22,500        687.00       15,457,500
     THK                          44,000       4,380.00        192,720,000
     ユーシン精機                          3,100      3,085.00         9,563,500
     前澤給装工業                          2,800      1,864.00         5,219,200
     イーグル工業                          8,700      2,083.00        18,122,100
     前澤工業                          4,700        414.00        1,945,800
     日本ピラー工業                          7,100      1,657.00        11,764,700
     キッツ                          31,500        900.00       28,350,000
     マキタ                          92,000       4,805.00        442,060,000
     日立造船                          56,400        624.00       35,193,600
     三菱重工業                         118,300        4,342.00        513,658,600
     IHI                          54,300       3,565.00        193,579,500
     スター精密                          11,300       1,989.00        22,475,700
     日清紡ホールディングス                          43,100       1,338.00        57,667,800
     イビデン                          43,300       1,799.00        77,896,700
     コニカミノルタ                         165,300        1,066.00        176,209,800
     ブラザー工業                          86,200       3,020.00        260,324,000
     ミネベアミツミ                         131,100        2,374.00        311,231,400
     日立製作所                        1,695,000          883.40      1,497,363,000
     三菱電機                         705,800        1,903.00       1,343,137,400
     富士電機                         213,000         841.00       179,133,000
     東洋電機製造                          3,000      1,983.00         5,949,000
     安川電機                          81,800       4,585.00        375,053,000
     シンフォニアテクノロジー                          46,000        456.00       20,976,000
     明電舎                          60,000        456.00       27,360,000
     オリジン電気                          2,100      1,899.00         3,987,900
     山洋電気                          3,400      7,870.00        26,758,000
     デンヨー                          6,500      1,947.00        12,655,500
     東芝テック                          51,000        724.00       36,924,000
     芝浦メカトロニクス                          10,000        467.00        4,670,000
     マブチモーター                          19,700       6,150.00        121,155,000
     日本電産                          84,900      16,205.00       1,375,804,500
     ユー・エム・シー・エレクトロニクス                          2,600      2,386.00         6,203,600
     東光高岳                          3,600      1,841.00         6,627,600
     ダブル・スコープ                          10,300       2,026.00        20,867,800
     ダイヘン                          39,000       1,088.00        42,432,000
     ヤーマン                          9,000      1,363.00        12,267,000
     JVCケンウッド                          52,000        370.00       19,240,000
     ミマキエンジニアリング                          6,400        933.00        5,971,200
     第一精工                          3,300      2,911.00         9,606,300
                                  95/305


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     日新電機                          16,500       1,435.00        23,677,500
     大崎電気工業                          15,100        831.00       12,548,100
     オムロン                          75,000       6,630.00        497,250,000
     日東工業                          11,300       1,923.00        21,729,900
     IDEC                          9,000      2,619.00        23,571,000
     不二電機工業                           800     1,387.00         1,109,600
     ジーエス・ユアサ コーポレーション                         127,000         572.00       72,644,000
     サクサホールディングス                          1,800      2,080.00         3,744,000
     メルコホールディングス                          3,400      3,520.00        11,968,000
     テクノメディカ                          1,600      1,990.00         3,184,000
     日本電気                          91,300       3,065.00        279,834,500
     富士通                         726,000         869.60       631,329,600
     沖電気工業                          28,700       1,589.00        45,604,300
     岩崎通信機                          3,100        835.00        2,588,500
     電気興業                          4,000      2,853.00        11,412,000
     サンケン電気                          41,000        698.00       28,618,000
     ナカヨ                          1,400      1,983.00         2,776,200
     アイホン                          4,000      1,929.00         7,716,000
     ルネサスエレクトロニクス                          36,600       1,488.00        54,460,800
     セイコーエプソン                         105,100        2,727.00        286,607,700
     ワコム                          54,900        677.00       37,167,300
     アルバック                          11,900       8,490.00        101,031,000
     アクセル                          3,100        788.00        2,442,800
     EIZO                          6,500      5,020.00        32,630,000
     ジャパンディスプレイ                         145,000         214.00       31,030,000
     日本信号                          19,500       1,233.00        24,043,500
     京三製作所                          17,000        692.00       11,764,000
     能美防災                          9,400      2,166.00        20,360,400
     ホーチキ                          5,100      2,686.00        13,698,600
     エレコム                          6,100      2,533.00        15,451,300
     パナソニック                         806,300        1,748.50       1,409,815,550
     アンリツ                          51,500       1,064.00        54,796,000
     富士通ゼネラル                          21,600       2,220.00        47,952,000
     日立国際電気                          13,800       3,160.00        43,608,000
     ソニー                         471,100        5,252.00       2,474,217,200
     TDK                          36,900       8,840.00        326,196,000
     帝国通信工業                          3,200      1,176.00         3,763,200
     タムラ製作所                          27,200        809.00       22,004,800
     アルプス電気                          60,800       3,670.00        223,136,000
     池上通信機                          22,000        168.00        3,696,000
     パイオニア                         117,600         231.00       27,165,600
     日本電波工業                          6,500        797.00        5,180,500
                                  96/305


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     鈴木                          2,800      1,088.00     &nbs