日本株ロボット運用投信 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第6期(平成26年6月17日-平成27年6月15日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月17日-平成27年6月15日)

提出日:

提出者:日本株ロボット運用投信

カテゴリ:有価証券報告書(内国投資信託受益証券)

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                     有価証券報告書

      【提出先】                     関東財務局長

      【提出日】                     平成27年9月15日

      【計算期間】                     第6期 (自 平成26年6月17日 至 平成27年6月15日)

      【ファンド名】                     日本株ロボット運用投信

      【発行者名】                     T&Dアセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長 藤瀬 宏

      【本店の所在の場所】                     東京都港区海岸一丁目2番3号

      【事務連絡者氏名】                     富岡 秀夫

      【連絡場所】                     東京都港区海岸一丁目2番3号

      【電話番号】                     03-3434-6630

      【縦覧に供する場所】                     該当事項はありません。

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     第一部【ファンド情報】

     第1【ファンドの状況】
     1【ファンドの性格】
     (1)【ファンドの目的及び基本的性格】
     ①ファンドの目的
      ファンドは、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
     ②ファンドの基本的性格

      ファンドの商品分類および属性区分は以下の通りです。
      ファンドが該当する商品分類および属性区分を網掛け表示しています。
     <商品分類表>

        単位型・追加型            投資対象地域           投資対象資産(収益の源泉)                    補足分類
                      国   内

                                     株   式
                                                  インデックス型
         単位型投信                           債      券
                      海      外
                                    不動産投信
                                                   特  殊  型
         追加型投信
                                    その他資産
                      内      外
                                     資産複合
     追加型投信

     一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいい
     ます。
     国内
     目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載
     があるものをいいます。
     株式
     目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載がある
     ものをいいます。
     特殊型
     目論見書または信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは
     運用手法の記載があるものをいいます。
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     <属性区分表>
          投資対象資産           決算頻度     投資対象地域           投資形態            特殊型
      株式

                           グローバル
                      年1回
      一般
                             日本
      大型株
                                               ブル・ベア型
                      年2回
                             北米
      中小型株
                                  ファミリーファンド
                      年4回
      債券
                                               条件付運用型
                             欧州
      一般
                      年6回
                            アジア
      公債
                                             ロング・ショート型/
                           オセアニア
                     (隔月)
      社債
                                               絶対収益追求型
      その他債券                      中南米
                      年12回
        クレジット属性
                                   ファンド・オブ・              その他型
                            アフリカ
                     (毎月)
      不動産投信
                                     ファンズ         (中長期収益追求
                            中近東
      その他資産
                                              ロボット運用型)
                      日々
                            (中東)
      (投資信託証券(株式))
                      その他
      資産複合
                          エマージング
     その他資産(投資信託証券(株式))

     目論見書または信託約款において、投資信託証券を通じて主として株式に投資する旨の記載があるものをいいま
     す。
     年1回
     目論見書または信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。
     日本
     目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをい
     います。
     ファミリーファンド
     目論見書または信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を
     投資対象として投資するものをいいます。
     その他型(中長期収益追求ロボット運用型)
     その他型とは、目論見書または信託約款において、「ブル・ベア型」、「条件付運用型」、「ロング・ショート
     型/絶対収益型」の特殊型分類のうち、いずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるもの
     をいいます。
     中長期収益追求ロボット運用型とは、複数のシステム運用手法(ロボット)を組み合わせることにより、中長期
     的な運用資産の増大を目指すものをいい、委託会社が独自に定めた運用分類です。
      ; 商品分類および属性区分                の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ

       (http://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。
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     ③ファンドの特色
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     ④信託金の限度額は150億円です。ただし、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。








     (2)【ファンドの沿革】

     平成21年7月29日            信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
     (3)【ファンドの仕組み】

     ①ファンドの仕組み図
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     ②ファミリーファンド方式の仕組み
      ファンドは、運用効率化のためファミリーファンド方式で運用を行います。
      ファミリーファンド方式とは、投資者からご投資いただいた資金をベビーファンドとしてまとめ、その資金を
      主としてマザーファンドに投資して、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。
     ③委託会社およびファンドの関係法人の名称およびファンドの運営上の役割




      (委託会社が関係法人と締結している契約等の概要を含みます。)
      a.委託会社
       T&Dアセットマネジメント株式会社
       委託会社は、信託約款(信託契約)の規定等に基づき主に次の業務を行います。
       (1)   信託約款の届出
       (2)   信託財産の運用指図
       (3)   信託財産の計算(毎日の基準価額の計算)
       (4)   目論見書および運用報告書の作成等
      b.受託会社
       三菱UFJ信託銀行株式会社
       (再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
       受託会社は、信託約款(信託契約)の規定等に基づき主に次の業務を行います。
       (1)   信託財産の保管・管理・計算
       (2)   委託会社の指図に基づく信託財産の処分等
      c.販売会社
       販売会社は、委託会社との間に締結した「投資信託受益権の取扱に関する契約」(別の名称で同様の権利義務
       関係を規定する契約を含みます。)等に基づき、主に次の業務を行います。
       (1)   受益権の募集・販売の取扱い
       (2)   受益権の換金(解約)申込の取扱い
       (3)   換金代金、収益分配金および償還金の支払いの取扱い
       (4)   目論見書、運用報告書の交付等
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      d.投資顧問会社
       トレード・サイエンス株式会社(投資助言)
       投資顧問会社は、委託会社との間に締結した「投資顧問契約」に基づき、マザーファンドの運用のための情報
       および助言等の提供を行います。
        ※投資顧問会社は変更される場合があります。
     ④委託会社の概況

      a.資本金
       平成27年6月末日現在             11億円
      b.会社の沿革
       昭和55年12月19日                 第一投信株式会社設立
                    同年12月26日「証券投資信託法」(当時)に基づく免許取得
       平成   9年12月     1日            社名を長期信用投信株式会社に変更
       平成11年     2月25日              大同生命保険相互会社(現:大同生命保険株式会社)の傘下に入る
       平成11年     4月  1日         社名を大同ライフ投信株式会社に変更
       平成14年     1月24日           投資顧問業者の登録
       平成14年     6月11日           投資一任契約に係る業務の認可
       平成14年     7月  1日         ティ・アンド・ディ太陽大同投資顧問株式会社と合併、
                    ティ・アンド・ディ・アセットマネジメント株式会社に社名を変更
       平成18年     8月28日            社名をT&Dアセットマネジメント株式会社に変更
       平成19年     3月30日            株式会社T&Dホールディングスの直接子会社となる
       平成19年     9月30日            金融商品取引法の施行に伴い、第二種金融商品取引業、
                    投資助言・代理業、投資運用業の登録
      c.大株主の状況                                         平成27年6月末日現在
               株主名                    住所            所有株数       所有比率

        株式会社T&Dホールディングス                    東京都港区海岸一丁目2番3号                 1,082,500     株    100  %

     2【投資方針】

     (1)【投資方針】
     ①主として、       日本株ロボット運用マザーファンド(以下「マザーファンド」ということがあります。)                                              への投資
      を通じて、実質的にわが国の金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金
      融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」という場合があり、取引所のうち、
      有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場および当該市場を
      開設するものを「証券取引所」という場合があります。以下同じ。)上場株式に投資し、信託財産の中長期的
      な成長を目指します。
     ②原則として、マザーファンドの組入比率は高位に保ちます。
     ③資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。
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     (2)【投資対象】
     ①この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
      a.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものを
        いいます。)
      (1)有価証券
      (2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款に定めるものに
        限ります。)
      (3)金銭債権
      (4)約束手形
      b.次に掲げる特定資産以外の資産
      (1)為替手形
     ②委託会社は、信託金を、主としてマザーファンドおよび次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定によ
      り有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
      a.株券または新株引受権証書
      b.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権付社債券の新株
        引受権証券を除きます。)
      c.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
      d.コマーシャル・ペーパー
      e.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。)および新株予約権証券
      f.外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券または証書で、bからeまでの証券の性質を有するも
        の
      g.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券
        に係るものに限ります。)
      h.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表
        示されるべきもの
      なお、aの証券または証書を以下「株式」といい、bからcの証券およびfの証券または証書のうちbからc
      の証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
     ③委託会社は、信託金を②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定に
      より有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができま
      す。
      a.預金
      b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
      c.コール・ローン
      d.手形割引市場において売買される手形
      e.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
      f.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
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     (3)【運用体制】
     委託会社の運用体制は以下の通りです。
       個別ファンドの運用計画については、ファンド・マネージャーが組入比率等の計画を立案し、各










       運用部長の承認を経て実施されます。
     受託会社に対しては、日々の純資産照合等を行っています。また、内部統制の有効性に関する報告書を定期的に

     受け取っています。
     委託会社の運用体制等は平成27年6月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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     (4)【分配方針】
     年1回、決算時(原則として6月15日。ただし該当日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に
     基づき収益の分配を行います。
     ①分配対象額は、配当等収益および売買益等の全額から諸経費を控除した額とします。
     ②分配金額は、分配対象額の範囲内で、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、
      必ず分配を行うものではありません。
     ③収益分配に充てず、信託財産に留保した利益については、運用の基本方針にしたがって運用を行います。
       ※将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆・保証するものではありません。
       㮑䵟卻䥓칶쨰栰漰Ƒ䵟厑터Œ⥛倰䨰蠰猰匰谰褰殘帰夰譓칶쨰䬰襥⽢啒⥠漰鉣Ꞗ搰地徘䴰朰İ缰樰垑䵟卻䥓칶
       との合計額から諸経費、監査費用(税込)、信託報酬(税込)を控除した後、その残金を受益者に分配するこ
       とができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができ
       ます。
       㭘띶쨰栰漰Ř띤൶쨰殊問ꅤ൶쨰鉒ꁮᬰ地晟霰徘䴰䬰褰缰樰垑䵟卻䥓칶쨰鉣Ꞗ搰地晟霰归⥶쪑톘䴰朰Ɗ
       費、監査費用(税込)、信託報酬(税込)を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補
       てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として
       積み立てることができます。
       
       資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       ※毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
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     (5)【投資制限】
     ①ファンドの信託約款に基づく投資制限
      a.株式への実質投資割合には制限を設けません。
      b.外貨建資産への投資は行いません。
      c.委託会社は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
        ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみ
        なした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
      d.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、わが国の金融商品取
        引所に上場(上場予定を含みます。)されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割
        当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りで
        はありません。
      e.(1)      委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託
           財産に属する当該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純
           資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
         (2)   委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の
            時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および当該新株予約権証券の時
            価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超
            えることとなる投資の指図をしません。
      f.委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社
        債の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債および転換社債型新株予約権付社債の時価
        総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えること
        となる投資の指図をしません。
      g.(1)      委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融
           商品取引所等における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引な
           らびに外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることがで
           きます。なお、選択権取引はオプション取引に含めて取扱うものとします。
         (2)   委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所等
           における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所等におけるこれら
           の取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
      h.(1)      委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各
           号の範囲で貸付けることの指図をすることができます。
            1 .株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価
              合計額を超えないものとします。
            2 .公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する
              公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
         (2)   上記(1)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相
           当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         (3)   委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
           します。
      i.(1)      委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、信託財産において換金代
           金の支払資金の手当て(換金申込に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みま
           す。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金の借入
           れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもっ
           て有価証券等の運用は行わないものとします。
         (2)   換金に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への換金代金支払開始日から信託財産で保
           有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または解約代金の入金日までの間もしくは償還金の入
           金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、
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           解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日にお
           ける信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
         (3)   収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
           までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         (4)   借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      j.   デリバティブ取引等については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動
        その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則および委託会社が
        定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産を超えないこととします。
       
        価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をい
        います。
     ②「投資信託及び投資法人に関する法律」および関係法令に基づく投資制限

      a.委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動そ
        の他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出
        した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券ま
        たはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、ま
        たは継続することを受託会社に指図しないものとします。
      b.委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指図型投資
        信託につき信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の
        50を乗じて得た数を超えることとなる場合において、当該株式を信託財産をもって取得することを受託会社
        に指図してはなりません。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (参考)日本株ロボット運用マザーファンドの概要
     (1)投資方針
     ①主として、わが国の金融商品取引所上場株式に投資します。
     ②株式への投資は、原則として複数のシステム運用手法(以下「ロボット」といいます。)を組み合わせて行い
      ます。
     ③運用に当たっては、トレード・サイエンス株式会社(以下「投資顧問会社」といいます。)より、ロボットか
      らの株式売買指示に基づく投資助言を受けます。組入れロボットの選定は、投資顧問会社が行います。
     ④投資ユニバースは、投資顧問会社が東証第一部上場銘柄の中から選定します。
     ⑤組入れロボット、ポートフォリオ構築手法ならびにリスク管理手法などは、運用成績の改善等を目的として見
      直しを継続的に行うため、変更される可能性があります。
     ⑥資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。
     (2)投資対象

     ①この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
      a.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものを
        いいます。)
          (1)   有価証券
          (2)   デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款に定める
           ものに限ります。)
          (3)   金銭債権
          (4)   約束手形
      b.次に掲げる特定資産以外の資産
          (1)   為替手形
     ②委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされ
      る同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
      a.株券または新株引受権証書
      b.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(分離型新株引受権付社債券
        の新株引受権証券を除きます。)
      c.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
      d.コマーシャル・ペーパー
      e.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。)および新株予約権証券
      f.外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券または証書で、bからeまでの証券の性質を有するも
        の
      g.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券
        に係るものに限ります。)
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      h.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表
        示されるべきもの
      なお、aの証券または証書を以下「株式」といい、bからcの証券およびfの証券または証書のうちbからc
      の証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
     ③委託会社は、信託金を②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定に
      より有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができます。
      a.預金
      b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
      c.コール・ローン
      d.手形割引市場において売買される手形
      e.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
      f.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
     (3)投資制限

     マザーファンドの信託約款に基づく投資制限
      a.株式への投資割合には制限を設けません。
      b.外貨建資産への投資は行いません。
      c.信用取引および株式の借入れにより株式を売付ける指図は行いません。
      d.委託会社は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託
        財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
      e.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上
        場(上場予定を含みます。)されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または
        社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありま
        せん。
      f.(1)      委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額が、信託財産の純資産総
           額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
         (2)   委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の
           時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
      g.(1)      委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融
           商品取引所等における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引な
           らびに外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることがで
           きます。なお、選択権取引はオプション取引に含めて取扱うものとします。
         (2)   委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所等
           における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所等におけるこれら
           の取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      h.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額
        が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
      i.(1)      委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各
           号の範囲で貸付けることの指図をすることができます。
            1 .株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価
              合計額を超えないものとします。
            2 .公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する
              公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
         (2)   上記(1)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相
           当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         (3)   委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
           します。
      j.(1)      信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託会
           社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
         (2)   信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の
           配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託
           会社がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
         (3)   上記(1)、(2)の立替金の決済および利息については、受託会社と委託会社との協議により、そ
           のつど別にこれを定めます。
      k.デリバティブ取引等については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動
        その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則および委託会社が
        定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産を超えないこととします。
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     3【投資リスク】
     (1)基準価額の変動要因
     ファンドの基準価額は、投資を行っている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による利
     益および損失は全て投資者に帰属します。
     したがいまして、ファンドは投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資
     元本を割り込むことがあります。なお、ファンドは預貯金とは異なります。
     ファンドの基準価額の変動要因となる主なリスクは次の通りです。
     ①株価変動リスク
      株式の価格は、発行企業の業績や財務状況、市場・経済の状況等を反映して変動します。特に企業が倒産や大
      幅な業績悪化に陥った場合、当該企業の株価が大きく下落し、基準価額が値下がりする要因となります。
     ②債券価格変動リスク
      債券(公社債)は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。一般に金利が上昇した場合や発行体の
      信用度が低下した場合には債券の価格は下落し、基準価額が値下がりする要因となります。
     ③信用リスク
      有価証券の発行者、または金融商品の運用先に債務不履行等が発生または懸念される場合、有価証券または金
      融商品等の価格は下落し、もしくは価値がなくなることがあります。これらの場合には、基準価額が値下がり
      する要因となります。
     ④流動性リスク
      市場における取引量が小さい場合や、市場の混乱等のために、市場において取引ができなかったり、通常より
      も著しく不利な価格での取引を余儀なくされる可能性があります。これらの場合には、基準価額が値下がりす
      る要因となります。
     ⑤その他のリスク
      株式市場の状況によっては、株式の売買が数多く発生し(売買回転率の上昇)、多額の売買コストが発生する
      可能性があります。
      ロボットが機能しない等システム運用関係の不慮の出来事に起因するリスクが生じる可能性があります。
      ※基準価額の変動要因(リスク)は、上記に限定されるものではありません。
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     (2)その他の留意点
     ①ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はあり
      ません。
     ②マザーファンドを他のベビーファンドが投資対象としている場合に、当該ベビーファンドの購入・換金等によ
      る資金変動に伴い、マザーファンドにおいても売買が生じ、ファンドの基準価額に影響を及ぼすことがありま
      す。
     ③分配金に関する留意点
       ・分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、そ
        の金額相当分、基準価額は下がります。
       ・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払
        われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
        また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
       ・投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当
        する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場
        合も同様です。
     ④ファンドは、預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありま
      せん。また、登録金融機関でご購入いただいた場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。
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     (3)リスクの管理体制
     委託会社は、ファンドのパフォーマンス評価・分析および法令・運用諸規則等に照らした適正性の審査等の結果
     について、各種委員会等に報告を行い、必要に応じて適切な措置を講じる体制となっております。
     委託会社のリスクの管理体制は、以下の通りです。
     委託会社は、社内規程において投資リスクに関する取扱い基準およびその管理体制についても定めており、下記
     の運用体制のサイクル自体が、投資リスクの管理体制を兼ねたものとなっています。
      ・ファンド・マネージャーは定期的に、投資環境および市況見通し、ポートフォリオの状況および運用成果等
       をモニタリングして運用リスクの管理を行いつつ、原則として月次にて(投資環境および市況の著しい変化等
       に対応する場合には随時)運用計画の見直しを行い、各運用部長による承認を経て、実際の運用指図を行い、
       トレーディング部がその執行を行っています。
      ・業務管理部は、運用リスク管理を所管するとともに、ファンドのパフォーマンス評価・分析等ファンドの運
       用に関する審査を月次にて行い、運用審査委員会に報告を行うことにより、運用成績の改善のサポートを行っ
       ています。
      ・法務・コンプライアンス部は、法令、約款等、運用諸規則・運用制限に照らした適正性の検査を行い、コン
       プライアンス委員会および取締役会に報告を行っています。
     リスクの管理体制は平成27年6月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。





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     ≪参考情報≫
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     4【手数料等及び税金】
     (1)【申込手数料】
      3.24%   (税抜3.0%)を上限として販売会社が個別に定める率を、発行価格に乗じて得た額とします。なお、収
      益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
      申込手数料は、ファンドの商品説明、販売に係る事務費用等の対価です。詳しくは販売会社にお問い合わせく
      ださい。
     (2)【換金(解約)手数料】

      換金手数料はありません。ただし、換金の際には、換金申込受付日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信
              ※
      託財産留保額        としてご負担いただきます。
       ※「信託財産留保額」とは、運用の安定性を高めるとともに、継続保有される投資者との公平性を確保するた
        め、換金する投資者が負担する一定の金額をいい、信託財産に繰り入れられます。
     (3)【信託報酬等】

      信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.512%(税抜1.40%)の率を乗じて得
      た額とします。信託報酬の配分については、以下の通りとします。
      信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率                                                (年率)
                 委託会社                           1.0584   %(税抜     0.98  % )
                 販売会社                           0.4104   %(税抜     0.38  % )
                 受託会社                           0.0432   %(税抜     0.04  % )
      [ 信託報酬等の対価の内容]

      委託会社:委託した資金の運用等の対価
      販売会社:購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
      受託会社:運用財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価
      (委託会社分には、投資顧問会社に支払う投資顧問料を含みます。)
      上記の信託報酬の総額は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中
      から支弁します。
     (4)【その他の手数料等】

      ①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者
       の負担とし、信託財産中から支弁します。
      ②信託財産の財務諸表に係る監査費用(税込)は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年
       0.0054%(税抜0.005%)の率を乗じて得た額とし、信託報酬支弁のとき信託財産中から支弁します。
      ③組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(税込)等は、信託財産中から支弁します。
      上記①、③のその他の手数料等については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を
      示すことができません。
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       ※当該手数料等の合計額については、受益者がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示す
       ることができません。
       ※マザーファンドには、信託報酬および監査費用はありません。
     (5)【課税上の取扱い】

      ファンドは、課税上は株式投資信託として取扱われます。
      公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。
      ①個人の受益者に対する課税
       収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金は、配当所得として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税
       0.315%および地方税5%)の税率により源泉徴収が行われます。確定申告は不要ですが、確定申告を行い、申
       告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)を選択することもできます。
       換金時および償還時の差益(譲渡益)については、譲渡所得として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税
       0.315%および地方税5%)の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座(源泉徴収選択口
       座)を利用した場合は、原則として確定申告は不要です。
       なお、換金時および償還時の損益については、確定申告により、上場株式等の譲渡損益および申告分離課税を
       選択した上場株式等の配当所得との損益通算が可能です。
        ※平成28年1月1日以降、上記の損益通算の対象範囲に、特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の
        利子所得等および譲渡所得等が追加される予定です。
       ※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合

                            ※1
       少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」                       は、平成26年1月1日以降の非課税制度です。NISAをご利用の場
                    ※2
       合、毎年、年間100万円             の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得
       が5年間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。ご利用になれ
       るのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
       す。
        ※1 平成28年4月1日以降、20歳未満の方を対象とした「ジュニアNISA」(上限年間80万円)が開始され
          る予定です。
        ※2 平成28年1月1日以降、年間120万円となる予定です。
       詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
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      ②法人の受益者に対する課税
       収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金時および償還時の個別元本超過額については、
       15.315%(所得税15%および復興特別所得税0.315%)の税率により源泉徴収が行われます(地方税の源泉徴
       収はありません。)。
       なお、益金不算入制度の適用はありません。
      ◆個別元本について
       受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者の個別元本にあた
       ります。
       受益者が同一ファンドの受益権を複数回購入した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受
       益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
       ただし、同一ファンドを複数の販売会社で購入する場合については販売会社毎に、個別元本の算出が行われま
       す。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを購入する場合は当該支店毎に、一般コースと
       自動継続投資コースの両コースで購入する場合にはコース別に、個別元本の算出が行われる場合があります。
       受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金
       (特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
      ◆収益分配金の課税について
       追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金
       (特別分配金)」の区分があります。
       受益者が収益分配金を受取る際、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合また
       は当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、当該収益分配
       金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特
       別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となりま
       す。
       ※上記は平成27年6月末日現在のものであり、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合がありま

       す。
       ※税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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     5【運用状況】
     (1)【投資状況】
     資産の種類別、地域別の投資状況
                                               (平成27年6月30日現在)
               資産の種類                 国名     時価合計(百万円)             投資比率(%)
      親投資信託受益証券                          日本          1,190           95.46
      コール・ローン、その他の資産(負債差引後)                          日本            56          4.54
             合計(純資産総額)                   -          1,246          100.00
     (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
        (小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
     (2)【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
      イ.評価額上位銘柄(全銘柄)
                                               (平成27年6月30日現在)
                                                       投資

                                     簿価単価(円)         時価単価(円)
             種   類      銘   柄   名
        国名                     数量(口)                          比率
                                     簿価金額(円)         時価金額(円)
                                                       (%)
           親投資信託       日本株ロボット                       1.3225         1.3125

       1 日本                      906,393,406                          95.46
           受益証券       運用マザーファンド                    1,198,705,279         1,189,641,345
       (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
      ロ.投資有価証券の種類別比率

                                               (平成27年6月30日現在)
                                            投  資  比  率(%)

                    種類
       親投資信託受益証券                                                95.46

                    合計                                  95.46

       (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
      ②【投資不動産物件】

       該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。
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     (3)【運用実績】
     ①【純資産の推移】
     平成  27 年 6 月末日及び同日前1年以内における各月末及び各計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
                                          1口当たりの         1口当たりの
                       純資産総額         純資産総額
                                           純資産額         純資産額
                       (分配落)         (分配付)
                                          (分配落)         (分配付)
                      (単位:百万円)         (単位:百万円)
                                          (単位:円)         (単位:円)
          第1期   計算期間
                           1,462          1,462         0.9472          0.9472
        (平成22年6月15日現在)
          第2期   計算期間
                           1,479          1,479         1.0029          1.0029
        (平成23年6月15日現在)
          第3期   計算期間
                           2,041          2,041         0.9433          0.9433
        (平成24年6月15日現在)
          第4期   計算期間
                           2,279          2,279         1.0873          1.0873
        (平成25年6月17日現在)
          第5期   計算期間
                           1,343          1,343         1.1172          1.1172
        (平成26年6月16日現在)
          平成26年6月末日                 1,328           -       1.1252            -
          平成26年7月末日                 1,317           -       1.1301            -
          平成26年8月末日                 1,313           -       1.1294            -
          平成26年9月末日                 1,285           -       1.1264            -
          平成26年10月末日                 1,282           -       1.1312            -
          平成26年11月末日                 1,269           -       1.1525            -
          平成26年12月末日                 1,267           -       1.1590            -
          平成27年1月末日                 1,268           -       1.1633            -
          平成27年2月末日                 1,292           -       1.2024            -
          平成27年3月末日                 1,295           -       1.2145            -
          平成27年4月末日                 1,286           -       1.2117            -
          平成27年5月末日                 1,286           -       1.2184            -
          第6期   計算期間
                           1,225          1,278         1.1619          1.2119
        (平成27年6月15日現在)
          平成27年6月末日                 1,246           -       1.1528            -
     ②【分配の推移】

                                            1 口当たりの分配金(円)
               第1期   計算期間(平成22年6月15日)
                                                       0.0000
               第2期   計算期間(平成23年6月15日)
                                                       0.0000
               第3期   計算期間(平成24年6月15日)
                                                       0.0000
               第4期   計算期間(平成25年6月17日)
                                                       0.0000
               第5期   計算期間(平成26年6月16日)
                                                       0.0000
               第6期   計算期間(平成27年6月15日)
                                                       0.0500
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     ③【収益率の推移】
                                                 収益率(%)
             第1期   計算期間(平成21年7月29日             ~  平成22年6月15日)
                                                      △5.28
             第2期   計算期間(平成22年6月16日             ~  平成23年6月15日)
                                                       5.88
             第3期   計算期間(平成23年6月16日             ~  平成24年6月15日)
                                                      △5.94
             第4期   計算期間(平成24年6月16日             ~  平成25年6月17日)
                                                      15.27
             第5期   計算期間(平成25年6月18日             ~  平成26年6月16日)
                                                       2.75
             第6期   計算期間(平成26年6月17日             ~  平成27年6月15日)
                                                       8.48
     (注)収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以
       下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。な
       お、第1期計算期間においては、前期末基準価額(1万口当たり)を1万円として計算しています。(小数点以下第3位を
       四捨五入して算出しております。)
     (4)【設定及び解約の実績】

                                         設定口数           解約口数
        第1期   計算期間(平成21年7月29日             ~  平成22年6月15日)
                                        2,334,679,284            791,254,644
        第2期   計算期間(平成22年6月16日             ~  平成23年6月15日)
                                         219,280,275           287,859,651
        第3期   計算期間(平成23年6月16日             ~  平成24年6月15日)
                                        2,319,746,632           1,631,076,475
        第4期   計算期間(平成24年6月16日             ~  平成25年6月17日)
                                        1,158,388,623           1,225,721,999
        第5期   計算期間(平成25年6月18日             ~  平成26年6月16日)
                                         227,109,599          1,121,082,029
        第6期   計算期間(平成26年6月17日             ~  平成27年6月15日)
                                          83,853,832          231,818,250
     (注)1    第1期計算期間の設定口数には、               当初申込期間がある場合の当該設定口数を含みます。
        2 設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
     (参考)日本株ロボット運用マザーファンドの状況

     (1)投資状況
     親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況
                                               (平成27年6月30日現在)
            資産の種類               国名        時価合計(百万円)              投資比率(%)
      株式                    日本              341            28.65
      国債証券                    日本              500            42.03
      コール・ローン                    日本              320            26.88
      その他の資産(負債差引後)                    日本               29            2.44
          合計(純資産総額)                 -             1,190             100.00
     (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
        (小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
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     (2)投資資産
      ①投資有価証券の主要銘柄
      イ.評価額上位銘柄(全銘柄)
                                               (平成27年6月30日現在)
                                 簿価単価       時価単価
                                              投資
                                  (円)       (円)         クーポン
        国名   種類    業種     銘柄名       数量                  比率         償還日
                                 簿価金額       時価金額          (%)
                                              (%)
                                  (円)       (円)
            国債       第536回国庫                 99.99       99.99
       1 日本        -           500,000,000                    42.03    -    H27.9.7
            証券       短期証券               499,998,060       499,998,060
                                  12,480.00       12,680.00
       2 日本    株式   建設業    大東建託           1,900                  2.03    -     -
                                  23,712,000       24,092,000
                                   1,867.00       1,835.00
       3 日本    株式   医薬品    田辺三菱製薬          13,000                  2.01    -     -
                                  24,271,120       23,855,000
              輸送用機                    1,055.44       1,042.00
       ▶ 日本    株式       三菱自動車工業          22,800                  2.00    -     -
              器                   24,064,197       23,757,600
                                   1,482.00       1,416.00
       5 日本    株式   精密機器    ニコン          16,700                  1.99    -     -
                                  24,749,400       23,647,200
                   国際石油開発帝                1,446.01       1,391.50
       6 日本    株式   鉱業               16,900                  1.98    -     -
                   石               24,437,663       23,516,350
                                   1,572.22       1,497.00
       7 日本    株式   化学    クラレ          15,700                  1.98    -     -
                                  24,683,904       23,502,900
                   ヤマトホール                2,448.50       2,369.50
       8 日本    株式   陸運業               9,900                  1.97    -     -
                   ディングス               24,240,150       23,458,050
                                    219.74       206.00
       9 日本    株式   鉄鋼    神戸製鋼所          112,000                   1.94    -     -
                                  24,611,956       23,072,000
                                    394.89       371.00
      10  日本    株式   電気機器    日本電気          62,000                  1.93    -     -
                                  24,483,640       23,002,000
                                   1,556.90       1,503.00
      11  日本    株式   化学    積水化学工業          15,000                  1.90    -     -
                                  23,353,520       22,545,000
                                   1,224.58       1,086.00
      12  日本    株式   不動産業    ヒューリック          20,200                  1.84    -     -
                                  24,736,642       21,937,200
                   日本ペイント
                                   3,495.00       3,455.00
      13  日本    株式   化学    ホールディング           6,300                  1.83    -     -
                                  22,018,500       21,766,500
                   ス
                                   5,968.07       6,080.00
      14  日本    株式   食料品    江崎グリコ           3,500                  1.79    -     -
                                  20,888,255       21,280,000
              サービス                    4,813.24       4,830.00
      15  日本    株式       綜合警備保障           4,400                  1.79    -     -
              業                   21,178,286       21,252,000
              情報・通                    3,661.41       3,735.00
      16  日本    株式       SCSK           5,400                  1.70    -     -
              信業                   19,771,633       20,169,000
       (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
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     ロ.投資有価証券の種類別及び業種別比率
                                               (平成27年6月30日現在)
                         業   種                投  資  比  率(%)
          種類
                 化学                                      5.70
       株式
                 建設業                                      2.03
                 医薬品                                      2.01
                 輸送用機器                                      2.00
                 精密機器                                      1.99
                 鉱業                                      1.98
                 陸運業                                      1.97
                 鉄鋼                                      1.94
                 電気機器                                      1.93
                 不動産業                                      1.84
                 食料品                                      1.79
                 サービス業                                      1.79
                 情報・通信業                                      1.70
                     小計                                  28.65
       国債証券                                               42.03
                     合計                                  70.68
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種(種類)の評価額比率です。
     ②投資不動産物件

      該当事項はありません。
     ③その他投資資産の主要なもの

      該当事項はありません。
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     (参考)運用実績
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     第2【管理及び運営】
     1【申込(販売)手続等】
     ①ファンドの受益権の購入申込は、販売会社において取引口座を開設のうえ行うものとします。購入申込は、原
      則として毎営業日に販売会社で受付けます。
      購入申込の受付は、原則として営業日の午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付となり
      ます。ただし、受付時間は販売会社によって異なることもあります。また、販売会社により受付時間が変更に
      なることもありますのでご注意ください。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
     ②申込方法には、一般コースと自動継続投資コースがあります。自動継続投資コースを選択された場合には、販
                         ※
      売会社との間で「自動継続投資契約                   」を締結していただきます。
       ※これと異なる名称で同一の権利義務関係を規定した契約を含むものとします。
     ③受益権の購入価額(発行価格)は、購入申込受付日の基準価額とします。購入価額に申込口数を乗じて得た金
      額が申込金額となります。
     ④ファンドの購入申込者は販売会社に、購入申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンド
      の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該購入申込者に係る口数の増加
      の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該購入代金の支払と引き換えに、当該口座に当該購入
      申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受
      益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関
      への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に
      したがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた
      受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定し
      た旨の通知を行います。
     ⑤申込手数料につきましては、                前述の「第1ファンドの状況                4  手数料等及び税金(1)申込手数料」をご参照
      ください     。
     ⑥購入申込者は、購入代金を払込期日までにお申込の販売会社に支払うものとします。払込期日は販売会社によ
      り異なりますので、販売会社にお問い合わせください。
     ⑦金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入申込の受付を中止すること
      およびすでに受付けた購入申込の受付を取消すことがあります。
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     2【換金(解約)手続等】
     ①受益者は、販売会社が定める単位をもって、委託会社に換金申込を行うことができます。換金申込の受付は、
      原則として営業日の午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付となります。ただし、受付
      時間は販売会社によって異なることもあります。また、販売会社により受付時間が変更になることもあります
      のでご注意ください。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
     ②委託会社は、換金申込を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
     ③ファンドの換金申込を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して信託契約の一部解約を委
      託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振
      法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
     ④換金価額(解約価額)は、換金申込受付日の基準価額から当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財
           ※
      産留保額      として控除した価額とします。
       
       め、換金する投資者が負担する一定の金額をいい、信託財産に繰り入れられます。
     ⑤換金申込をするときは、振替受益権をもって行うものとします。
     ⑥委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、換金申込の受付を
      中止することおよびすでに受付けた換金申込の受付を取消すことができます。なお、換金申込の受付が中止さ
      れた場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の換金申込を撤回できます。ただし、受益者がその換
      金申込を撤回しない場合には、当該受益権の換金価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算
      日に換金申込を受付けたものとして④の規定に準じて計算された価額とします。
     ⑦換金代金は、換金申込受付日から起算して、原則として、5営業日目から受益者に支払います。ただし、金融
      商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、上記原則による支払開始日が遅延す
      る場合があります。
     ⑧換金価額につきましては、委託会社または販売会社にお問い合わせください。
     ⑨販売会社により、買取請求の取扱いを行う場合がありますが、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
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     3【資産管理等の概要】
     (1)【資産の評価】
     基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
     ファンドおよびマザーファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
     ①ファンドの主な投資対象
      マザーファンド        :原則として       ファンド     の基準価額計算日の基準価額で評価します。
     ②マザーファンドの主な投資対象
      わが国の株式:原則として金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。
     基準価額は毎営業日算出され、販売会社にお問い合せいただければ、お知らせいたします。また、基準価額は原
     則として翌日の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
     基準価額につきましては、下記においてもご照会いただけます。
      T&Dアセットマネジメント株式会社
      電話番号       03-3434-5544(受付時間は営業日の午前9時~午後5時)
      インターネットホームページ                 http://www.tdasset.co.jp/
     (2)【保管】

     ありません。
     (3)【信託期間】

     ファンドの信託期間は、原則無期限ですが、後述の「(5)その他                                    ①信託の終了」の規定により信託を終了さ
     せる場合があります。
     (4)【計算期間】

     ファンドの計算期間は、毎年6月16日から翌年6月15日までとします。該当日が休業日のとき、各計算期間終了日
     は、該当日の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
     (5)【その他】

     ①信託の終了
      a.ファンドの繰上償還
       (1)   委託会社は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めたと
          き、信託契約の一部を解約することにより、受益権の総口数が10億口を下回ることとなったとき、その
          他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了さ
          せることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に
          届け出ます。
       (2)   委託会社は、(1)の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。
          この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該
          決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
          記載した書面決議の通知を発します。
       (3)   (2)の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属する
          ときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決権を有
          し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れ
          ている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
       (4)   (2)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって
          行います。
       (5)   (2)から(4)までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案
          につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたとき
          には適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であっ
          て、(2)から(4)までの手続きを行うことが困難な場合も適用しません。
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      b.委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を
        解約し信託を終了させます。
      c.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社
        は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。なお、監督官庁が、この信託契約に関する委託会社の業
        務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、後述の「②信託約款の変更」の書面決議で
        否決された場合を除き、当該委託会社と受託会社との間において存続します。
      d.受託会社が辞任する場合または受託会社を解任する場合、委託会社は、後述の「②信託約款の変更」の規
        定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信
        託契約を解約し、信託を終了させます。
     ②信託約款の変更
      a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会
        社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人
        に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。)を行うことができる
        ものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、こ
        の信託約款は②に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
      b.委託会社は、aの事項(aの変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、併合事
        項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて
        「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、
        書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間
        前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の
        通知を発します。
      c.bの書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの
        当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを
        行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は
        書面決議について賛成するものとみなします。
      d.bの書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行いま
        す。
      e.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
      f.bからeまでの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につ
        き、この信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用
        しません。
      g.aからfまでの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、
        当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投
        資信託との併合を行うことはできません。
     ③ファンドの投資制限の管理
      マザーファンドのデリバティブ取引の管理
      デリバティブ取引等については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その
      他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則および委託会社が定める
      合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産を超えないこととします。
     ④関係法人との契約の更改等に関する手続
      a.委託会社が販売会社と締結している「投資信託受益権の取扱に関する契約」は、契約満了日の3ヵ月前まで
        に当事者から別段の意思表示のない限り、1年毎に自動更新されます。
      b.委託会社が投資顧問会社と締結する「投資顧問契約」は、契約満了日の3ヵ月前までに当事者から別段の意
        思表示のない限り、1年毎に自動更新されます。
     ⑤公告
      委託会社が投資者に対してする公告は、原則として電子公告により行い、委託会社のホームページ
      (http://www.tdasset.co.jp/)に掲載します。ただし、電子公告による公告をすることができない事故その他
      やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
     ⑥運用に係る報告等開示方法
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      毎決算時     および償還時に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて知れている受益者に交付します。
      運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から運用報告書(全
      体版)の交付の請求があった場合には、これを交付します。
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     4【受益者の権利等】
     受益者の有する主な権利は以下の通りです。なお、受益者は、自己に帰属する受益権の口数に応じて、均等に
     ファンドの受益権を保有します。
     (1)収益分配金の請求権
     受益者は、ファンドの収益分配金を自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
     収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に
     係る決算日以前において             換金  が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間
     の末日以前に設定された受益権で購入代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権につ
     いては原則として購入申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日目までに支払を開始しま
     す。収益分配金の支払は、販売会社の営業所等にて行うものとします。ただし、受益者が、収益分配金について
     支払開始日から5年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託
     会社に帰属します。
     上記に関わらず自動継続投資コースを選択した受益者に対しては、分配金は税引後無手数料で再投資されます。
     再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
     (2)償還金の請求権
     受益者は、ファンドの償還金を自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
     償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前に
     おいて   換金  が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で購入代
     金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として購入申込者としま
     す。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託
     の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規
     定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
     償還金は、原則として信託終了日から起算して5営業日目までに支払いを開始します。償還金の支払いは、販売
     会社の営業所等において行います。ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払を請求し
     ないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
     (3)換金(解約)請求権
     受益者は、受益権の          換金申込     を販売会社を通じて委託会社に請求することができます。権利行使の方法等につい
     ては、前述の「2換金(解約)手続等」をご参照ください。
     (4)帳簿閲覧権
     受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求す
     ることができます。
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     第3【ファンドの経理状況】
      1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財

       務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
       第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しており、金額は円単位で表示しております。
      2.当ファンドは、第6期計算期間(平成26年6月17日から平成27年6月15日まで)の財務諸表について、金融商品取引法第193

       条の2第1項の規定に基づき、新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
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     1【財務諸表】

     日本株ロボット運用投信
     (1)【貸借対照表】
                                                      (単位:円)
                                     第5期              第6期
                                (平成26年6月16日現在)              (平成27年6月15日現在)
      資産の部
        流動資産
                                        40,221,016              89,865,545
         コール・ローン
                                      1,315,430,526              1,198,705,279
         親投資信託受益証券
                                            22              24
         未収利息
                                      1,355,651,564              1,288,570,848
         流動資産合計
                                      1,355,651,564              1,288,570,848
        資産合計
      負債の部
        流動負債
                                            -          52,712,259
         未払収益分配金
                                        1,988,811              1,319,130
         未払解約金
                                         301,388              274,382
         未払受託者報酬
                                        10,247,130               9,328,936
         未払委託者報酬
                                          37,616              34,237
         その他未払費用
                                        12,574,945              63,668,944
         流動負債合計
                                        12,574,945              63,668,944
        負債合計
      純資産の部
        元本等
                                      1,202,209,615              1,054,245,197
         元本
         剰余金
                                       140,867,004              170,656,707
           期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                       117,345,097              139,043,025
           (分配準備積立金)
                                      1,343,076,619              1,224,901,904
         元本等合計
                                      1,343,076,619              1,224,901,904
        純資産合計
                                      1,355,651,564              1,288,570,848
      負債純資産合計
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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                     第5期              第6期
                                 (自   平成25年6月18日            (自   平成26年6月17日
                                  至    平成26年6月16日)             至    平成27年6月15日)
      営業収益
                                          19,116               6,744
        受取利息
                                        84,390,702              123,274,753
        有価証券売買等損益
                                        84,409,818              123,281,497
        営業収益合計
      営業費用
                                         711,965              554,597
        受託者報酬
                                        24,206,631              18,856,214
        委託者報酬
                                          88,877              69,203
        その他費用
                                        25,007,473              19,480,014
        営業費用合計
                                        59,402,345              103,801,483
      営業利益
                                        59,402,345              103,801,483
      経常利益
                                        59,402,345              103,801,483
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                 30,118,282               7,961,875
                                       182,910,133              140,867,004
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                        26,524,327              13,462,662
      剰余金増加額又は欠損金減少額
        当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                        26,524,327              13,462,662
        少額
                                        97,851,519              26,800,308
      剰余金減少額又は欠損金増加額
        当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                        97,851,519              26,800,308
        加額
                                            -          52,712,259
      分配金
                                       140,867,004              170,656,707
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
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     (3)【注記表】
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
       1 運用資産の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                          移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                         時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価
                        しております。
       2 費用・収益の計上基準                 有価証券売買等損益

                         約定日基準で計上しております。
       3 その他                  当ファンドの前計算期間の期末が休日のため、当計算期間は、平成26年

                        6月17日から平成27年6月15日までとなっております。
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     (貸借対照表に関する注記)
                  第5期                          第6期
              (平成26年6月16日現在)                          (平成27年6月15日現在)
      1 計算期間の末日における受益権の総数                         1 計算期間の末日における受益権の総数
                    1,202,209,615       口                    1,054,245,197       口
      2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1 口当たり純資産額               1.1172   円       1 口当たり純資産額                1.1619   円
        (1万口当たり純資産額                 11,172   円)     (1万口当たり純資産額                   11,619   円)
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                            第5期                    第6期
                期     別
                        (自   平成25年6月18日                 (自   平成26年6月17日
      項     目
                        至  平成26年6月16日)                  至  平成27年6月15日)
      分配金の計算過程               計算期間末における費用控除後配当等                    計算期間末における費用控除後配当等

                    収益(5,421,387円)、費用控除後有価証                    収益(4,617,898円)、費用控除後有価
                    券売買等損益(23,862,676円)、収益調                    証券売買等損益(91,221,710円)、収益
                    整金(23,521,907円)、及び分配準備積                    調整金(31,613,682円)、及び分配準備
                    立金(88,061,034円)より、分配対象収                    積立金(95,915,676円)より、分配対象
                    益は140,867,004円(1万口当たり1,171                    収益は223,368,966円(1万口当たり
                    円)となりましたが、当期の分配は見送                    2,118円)であり、うち52,712,259円(1
                    りとさせていただきました。                    万口当たり500円)を分配金額としてお
                                        ります。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (金融商品に関する注記)
     金融商品の状況に関する事項
                             第5期                   第6期
                         (自   平成25年6月18日                 (自   平成26年6月17日
                         至  平成26年6月16日)                  至  平成27年6月15日)
      1 金融商品に対する取組方針               当ファンドは、投資信託及び投資法                          同左
                     人に関する法律第2条第4項に定める証
                     券投資信託であります。
                      有価証券等の金融商品に対して、信
                     託約款及び委託会社で定めた投資ガイ
                     ドラインや運用計画書等に従い、投資
                     として運用することを目的としており
                     ます。
      2 金融商品の内容及び当該金               金融商品の内容は、有価証券、コー                          同左
                     ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       融商品に係るリスク
                     となります。有価証券の詳細について
                     は、(その他の注記)2            有価証券関係
                     に記載の通りです。
                      有価証券に係るリスクとしては、価
                     格変動リスク、金利変動リスク、信用
                     リスク、流動性リスクなどがありま
                     す。
      3 金融商品に係るリスク管理               委託会社においては、運用部門と独                          同左
                     立した運用審査委員会を設け、パ
       体制
                     フォーマンスの分析・評価及び運用リ
                     スクの管理を行っております。
                     ①市場リスクの管理
                      価格変動リスク等の市場リスクに関
                     しては、パフォーマンスの実績等の状
                     況を常時分析・把握し、投資方針に
                     従っているかを管理しております。
                     ②信用リスクの管理
                      信用リスクに関しては、発行体や取
                     引先の財務状況等に関する情報収集・
                     分析を常時継続し、格付等の信用度に
                     応じた組入制限等の管理を行っており
                     ます。
                     ③流動性リスクの管理
                      流動性リスクに関しては、市場流動
                     性の状況を把握し、取引量や組入比率
                     等の管理を行っております。
      ▶ 金融商品の時価等に関する               金融商品の時価には、市場価格に基                          同左
                     づく価額のほか、市場価格がない場合
       事項についての補足説明
                     には合理的に算定された価額が含まれ
                     ることがあります。当該価額の算定に
                     おいては変動要因を織り込んでいるた
                     め、異なる前提条件等を採用すること
                     により、当該価額が変動することもあ
                     ります。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     金融商品の時価等に関する事項
                             第5期                   第6期
                         (平成26年6月16日現在)                   (平成27年6月15日現在)
      1 貸借対照表計上額、時価及               証券投資信託では、金融商品は原則                          同左

                     として時価評価されるため、貸借対照
       びその差額
                     表計上額と時価との差額はありませ
                     ん。
      2 貸借対照表の科目ごとの時               親投資信託受益証券については、                          同左

                     (重要な会計方針に係る事項に関する
       価の算定方法
                     注記)の     1 運用資産の評価基準及び評
                     価方法に記載の通りです。
                      コール・ローン等の金銭債権及び金
                     銭債務については、時価が帳簿価額と
                     近似しているため帳簿価額を時価とし
                     ております。
     (関連当事者との取引に関する注記)

                  第5期                          第6期
              (自   平成25年6月18日                        (自   平成26年6月17日
              至  平成26年6月16日)                         至  平成27年6月15日)
       該当事項はありません。                                      同左

     (その他の注記)

     1 元本の移動
                             第5期                   第6期
                 期   別
                         (自   平成25年6月18日                 (自   平成26年6月17日
      項   目
                         至  平成26年6月16日)                  至  平成27年6月15日)
         期首元本額                    2,096,182,045       円            1,202,209,615       円
         期中追加設定元本額                     227,109,599      円             83,853,832      円
         期中一部解約元本額                    1,121,082,029       円             231,818,250      円
     2 有価証券関係

     売買目的有価証券
     第5期(自     平成25年6月18日          至  平成26年6月16日)
                種類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額
            親投資信託受益証券                                     53,298,563       円

                合計                                 53,298,563       円

     第6期(自     平成26年6月17日          至  平成27年6月15日)

                種類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額
            親投資信託受益証券                                    113,752,372        円

                合計                                 113,752,372        円

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     3 デリバティブ取引関係
     第5期(自     平成25年6月18日          至  平成26年6月16日)
     該当事項はありません。
     第6期(自     平成26年6月17日          至  平成27年6月15日)

     該当事項はありません。
     (4)【附属明細表】

     ①有価証券明細表
     a.株式
       該当事項はありません。
     b.株式以外の有価証券

                                               (平成27年6月15日現在)
           種類              銘柄           券面総額(口)          評価額(円)         備考

       親投資信託受益証券          日本株ロボット運用マザーファンド                     906,393,406         1,198,705,279

           合計                            906,393,406         1,198,705,279

     (注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
     ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
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     (参考)日本株ロボット運用マザーファンドの状況
      以下に記載した情報は監査の対象外であります。

      当ファンドは「日本株ロボット運用マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上さ

     れた「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンド受益証券です。
     (1)貸借対照表

                                                    (単位    : 円)
                       対象年月日
                              (平成26年6月16日現在)               (平成27年6月15日現在)
      科   目

                                   金額               金額
      資産の部
        流動資産
          コール・ローン                            354,604,483               240,964,597
          株式                            493,651,600               315,824,950
          国債証券                            499,986,732               499,997,640
          未収入金                             7,082,236              196,926,790
          未収配当金                             3,191,400               2,528,700
          未収利息                                194                66
          流動資産合計                           1,358,516,645               1,256,242,743
        資産合計                             1,358,516,645               1,256,242,743
      負債の部
        流動負債
          未払金                             43,080,151               57,572,951
          流動負債合計                             43,080,151               57,572,951
        負債合計                              43,080,151               57,572,951
      純資産の部
        元本等
          元本                           1,098,939,454                906,393,406
          剰余金
           期末剰余金又は期末欠損金(△)                            216,497,040               292,276,386
          元本等合計                           1,315,436,494               1,198,669,792
        純資産合計                             1,315,436,494               1,198,669,792
      負債純資産合計                               1,358,516,645               1,256,242,743
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     (2)注記表
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
       1 運用資産の評価基準及び評価方法                 (1)  株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                         時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(計算日に最
                        終相場のない場合には、直近の日の最終相場又は気配相場)で評価してお
                        ります。
                        (2)  国債証券

                         原則として時価で評価しております。
                         時価評価にあたっては、原則として、市場価額のあるものについてはそ
                        の終値(終値のないものについてはそれに準ずる価額)、金融商品取引所
                        に上場されていないものについては、以下のいずれかから入手した価額で
                        評価しております。
                        ①日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)値段
                        ②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用
                        しない)
                        ③価額情報会社の提供する価額
                         なお、買付にかかる約定日から1年以内で償還を迎える公社債等(償還
                        日の前年応答日が到来したものを含む。)で価格変動性が限定的であり、
                        償却原価法による評価方法が合理的かつ受益者の利害を害しないと投資信
                        託委託会社が判断した場合には、当該方式によって評価しております。
                        (1)受取配当金

       2 費用・収益の計上基準
                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
                        上しております。
                        (2)  有価証券売買等損益
                         約定日基準で計上しております。
     (貸借対照表に関する注記)

             (平成26年6月16日現在)                          (平成27年6月15日現在)
      1 計算期間の末日における受益権の総数                         1 計算期間の末日における受益権の総数
                    1,098,939,454       口                     906,393,406      口
      2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1 口当たり純資産額              1.1970   円       1 口当たり純資産額                1.3225   円
        (1万口当たり純資産額                 11,970   円)     (1万口当たり純資産額                   13,225   円)
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     (その他の注記)
     1 元本の移動
               対象年月日
                        (平成26年6月16日現在)                   (平成27年6月15日現在)
      項   目
       期首元本額                     1,942,568,415       円             1,098,939,454       円

       期中追加設定元本額                           -  円                  -  円
       期中一部解約元本額                      843,628,961      円              192,546,048      円
       期末元本額                     1,098,939,454       円              906,393,406      円
        元本の内訳*
         日本株ロボット運用投信                   1,098,939,454       円              906,393,406      円
         合計                   1,098,939,454       円              906,393,406      円
     *当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
     2 売買目的有価証券の貸借対照表計上額等

     (自   平成25年6月18日          至  平成26年6月16日)
            種類             貸借対照表計上額               当計算期間の損益に含まれた評価差額
            株式                  493,651,600       円             △3,132,718       円
           国債証券                   499,986,732       円                  0  円
            合計                  993,638,332       円             △3,132,718       円
     (自   平成26年6月17日          至  平成27年6月15日)

            種類             貸借対照表計上額               当計算期間の損益に含まれた評価差額
            株式                  315,824,950       円             △5,408,001       円
           国債証券                   499,997,640       円                  0  円
            合計                  815,822,590       円             △5,408,001       円
     3 デリバティブ取引関係

     (自   平成25年6月18日          至  平成26年6月16日)
     該当事項はありません。
     (自   平成26年6月17日          至  平成27年6月15日)

     該当事項はありません。
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     (3)附属明細表
     ①有価証券明細表
     a.株式
                                               (平成27年6月15日現在)
                                             評価額
        通貨
                      銘柄            株式数                       備考
       (日本円)
                                         単価         金額
             日本海洋掘削                       600     3,795.00         2,277,000
             大東建託                      1,900     12,480.00         23,712,000
             前田道路                      2,000      2,382.00         4,764,000
             日清製粉グループ本社                      12,000      1,626.00         19,512,000
             大陽日酸                      2,800      1,470.00         4,116,000
             日本ペイントホールディングス                      6,300      3,495.00         22,018,500
             東洋ゴム工業                      7,700      2,761.00         21,259,700
             日本特殊陶業                      5,400      3,720.00         20,088,000
             ディスコ                      1,500     10,010.00         15,015,000
             ジェイテクト                      8,900      2,289.00         20,372,100
             テルモ                      8,900      2,850.00         25,365,000
             ニコン                      16,700      1,482.00         24,749,400
             ヤマトホールディングス                      9,900      2,448.50         24,240,150
             マツモトキヨシホールディングス                      4,400      4,960.00         21,824,000
             みずほフィナンシャルグループ                      90,500       263.40        23,837,700
             損保ジャパン日本興亜ホールディングス                      4,800      4,439.00         21,307,200
             ヒューリック                      17,400      1,228.00         21,367,200
        合計                          201,700               315,824,950
     b.株式以外の有価証券

                                               (平成27年6月15日現在)
         種類            銘柄           額面総額(円)             評価額(円)          備考

        国債証券       第536回国庫短期証券                     500,000,000            499,997,640

         合計                           500,000,000            499,997,640

     ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
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     2【ファンドの現況】
      【純資産額計算書】
                                              (平成27年6月30日現在)
      Ⅰ  資産総額
                                               1,247,728,816        円
      Ⅱ  負債総額
                                                 1,468,042      円
      Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
                                               1,246,260,774        円
      Ⅳ  発行済数量
                                               1,081,086,157        口
      Ⅴ  1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
                                                   1.1528    円
      (参考)日本株ロボット運用マザーファンド

      Ⅰ  資産総額
                                               1,254,665,866        円
      Ⅱ  負債総額
                                                65,014,116      円
      Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)

                                               1,189,651,750        円
      Ⅳ  発行済数量
                                                906,393,406       口
      Ⅴ  1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
                                                   1.3125    円
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     第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
      ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託の受
      益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場
      合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、
      当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
      1.名義書換についての手続、取扱場所等

        ありません。
      2.受益者に対する特典
        ありません。
      3.受益権の譲渡
        譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡の手続および受益権の譲渡の対抗要件は以下によるものとし
        ます。
        ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
         記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
        ②上記の申請のある場合には、上記の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少
         および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものと
         します。ただし、上記の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を
         開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲
         受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③委託会社は、上記①に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
         れている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等におい
         て、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停
         止期間を設けることができます。
        ④受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗するこ
         とができません。
      4.受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。
      5.質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払、                                                 換金申込の
        受付、換金代金        および償還金の支払等については、                  信託  約款の規定によるほか、民法その他の法令等にした
        がって取扱われます。
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     第二部【委託会社等の情報】

     第1【委託会社等の概況】
     1【委託会社等の概況】
     (1)資本金の額
      平成27年6月末日現在の資本金の額                          11億円
      会社が発行する株式の総数                              2,294,100株
      発行済株式総数                                       1,082,500株
     (2)会社の機構

      ①経営体制
       16 名以内の取締役が、株主総会において選任されます。取締役の選任は株主総会において、総株主の議決権の
       3分の1以上に当たる株式を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行い、累積投票によらな
       いものとします。
       取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までと
       し、補欠により選任された取締役の任期は、前任者の残任期間とします。
       取締役会はその決議をもって、取締役中より取締役会長、取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役およ
       び常務取締役若干名を選定することができます。また取締役中より代表取締役を選定します。
       取締役会は、取締役社長が招集します。取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた
       順序により、他の取締役がこれを招集します。取締役会の招集通知は会日の2日前までにこれを発します。た
       だし、緊急の場合は、この期間を短縮することができます。また取締役および監査役全員の同意がある場合
       は、これを省略することができます。
       取締役会は、法令または定款に定める事項の他、業務執行に関する重要事項を決定します。その決議は、取締
       役の過半数が出席し、その出席取締役の過半数をもって行います。
      ②投資信託運用の意思決定と運用の流れ
       a.基本運用方針、月次運用計画の決定
         投資政策委員会(原則月1回開催)において投資信託の基本運用方針に関する事項が審議・決定され、各
         運用部長において月次運用計画に関する事項が決定されます。
       b.運用の実行
         月次運用計画に沿って、ファンド・マネージャーからトレーディング部に売買発注指示があり、売買が
         執行されます。
       c.運用のチェック等
         ・業務管理部において、運用上の諸リスクの管理および運用実績の評価等を行い、運用審査委員会にて
           報告・審議が行われます。
         ・法務・コンプライアンス部において、日次で有価証券等の取引内容のチェック・運用制限遵守の
           チェック等が実施され、コンプライアンス委員会および取締役会に報告を行っています。
     会社の機構は平成27年6月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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     2【事業の内容及び営業の概況】
       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を
       行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。
       また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行っています。
       委託会社の運用する証券投資信託は平成27年6月末日現在、183本であり、その純資産総額の合計は                                                   709,986    百
       万円です(ただし、親投資信託を除きます。)。
               種類                本数               純資産総額
           追加型株式投資信託                    145  本             569,243    百万円
           単位型株式投資信託                     25 本              91,826   百万円
           追加型公社債投資信託                      1 本              16,784   百万円
           単位型公社債投資信託                     12 本              32,133   百万円
               合計                183  本             709,986    百万円
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     3【委託会社等の経理状況】
     1. 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸

       表等規則」という。)ならびに同規則第2条の規定に基づき、                             「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府
       令第52号)     により作成しております。
     2. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度(平成26年4月1日から平成27年3月31日

       まで)の財務諸表について、新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
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     (1)【貸借対照表】
                              第34期                 第35期
                         (平成26年3月31日現在)                 (平成27年3月31日現在)
                    注記     内訳        金額        内訳        金額
           区分
                    番号    (千円)        (千円)        (千円)        (千円)
         (資産の部)
     Ⅰ流動資産
      1.預金                             5,057,972                 5,145,515
      2.  有価証券
                                  2,000,000                 2,000,000
      3.前払費用                              68,916                 61,184
      4.未収入金                                -               6,658
      5.未収委託者報酬                              578,201                 615,656
      6.未収運用受託報酬                              400,065                 391,340
      7.繰延税金資産                              96,193                 75,393
                                    5,698                 5,637
      8.その他
          流動資産計
                                  8,207,047                 8,301,386
     Ⅱ固定資産
      1.有形固定資産                              68,305                 59,952
       (1)建物              ※1      43,178                37,148
       (2)器具備品              ※1      24,230                21,907
       (3)その他                      897                897
      2.無形固定資産                              50,257                 49,602
       (1)電話加入権                     2,862                2,862
       (2)ソフトウェア                    45,793                41,803
       (3)ソフトウェア仮勘定                     1,601                4,935
      3.投資その他の資産                              483,292                 521,449
       (1)投資有価証券                    187,596                107,398
       (2)関係会社株式                     5,386                5,386
       (3)長期差入保証金                    141,107                247,966
       (4)繰延税金資産                    148,738                154,137
       (5)その他                      463               6,561
          固定資産計
                                   601,855                 631,004
          資産合計                        8,808,902                 8,932,390
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                              第34期                第35期
                          (平成26年3月31日現在)                (平成27年3月31日現在)
                     注記     内訳        金額        内訳        金額
            区分
                     番号    (千円)        (千円)        (千円)        (千円)
          (負債の部)
     Ⅰ流動負債
      1.預り金                               60,329                240,063
      2.未払金                              415,875                274,749
       (1)未払収益分配金                      665                789
       (2)未払償還金                     5,658                5,658
       (3)未払手数料                    197,992                222,619
       (4)その他未払金                    211,559                45,681
      3.未払費用                              354,021                350,246
      4.未払法人税等                               18,326                18,393
      5.未払消費税等                               23,294                56,005
      6.賞与引当金                               203,351                 174,657
                                    26,000                10,000
      7.役員賞与引当金
          流動負債計
                                   1,101,200                1,124,115
     Ⅱ固定負債
      1.退職給付引当金                              374,966                402,572
                                    20,830                26,197
      2.役員退職慰労引当金
          固定負債計
                                    395,797                428,770
           負債合計                        1,496,997                1,552,885
         (純資産の部)
     Ⅰ株主資本
      1.資本金                             1,100,000                1,100,000
      2.資本剰余金                              277,667                277,667
       (1)資本準備金                    277,667                277,667
      3.利益剰余金                             5,936,462                6,002,917
       (1)利益準備金                    175,000                175,000
       (2)その他利益剰余金
         別途積立金                 3,137,790                3,137,790
         繰越利益剰余金                 2,623,672                2,690,127
          株主資本計
                                   7,314,130                7,380,585
     Ⅱ評価・換算差額等
                                    △2,225                △1,080
      1.その他有価証券評価差額金
        評価・換算差額等計                            △2,225                △1,080
          純資産合計                         7,311,904                7,379,505
         負債純資産合計                          8,808,902                8,932,390
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     (2)【損益計算書】
                              第34期                 第35期
                          (自 平成25年4月1日                 (自 平成26年4月1日
                           至 平成26年3月31日)                  至 平成27年3月31日)
                     注記      内訳        金額        内訳        金額
            区分
                     番号     (千円)        (千円)        (千円)        (千円)
     Ⅰ営業収益
      1.委託者報酬                             4,889,793                 4,328,295
      2.運用受託報酬                             1,810,078                 1,839,106
                                     7,865                  -
      3.その他営業収益
          営業収益計
                                   6,707,737                 6,167,402
     Ⅱ営業費用
      1.支払手数料                             2,234,424                 2,095,803
                                    26,770                 3,774
      2.広告宣伝費
                                   1,461,086                 1,493,527
      3.調査費
      (1)調査費                      25,526                  58,662
                          1,072,157                 1,058,869
      (2)委託調査費
                           361,948                 374,671
      (3)情報機器関連費
      (4)図書費                      1,453                  1,323
      4.委託計算費                              170,888                 160,922
      5.営業雑経費                              155,892                 157,361
                            8,354                 8,310
      (1)通信費
                           101,645                 97,950
      (2)印刷費
                            9,917                 8,979
      (3)協会費
                            3,284                 3,449
      (4)諸会費
      (5)紹介手数料                     32,689                 38,671
          営業費用計                         4,049,062                 3,911,389
     Ⅲ一般管理費
      1.給料                              1,200,292                  1,216,378
                            66,804                 66,804
      (1)役員報酬
                          1,084,917                 1,101,744
      (2)給料・手当
                            48,571                 47,829
      (3)賞与
      2.法定福利費                              166,706                 169,024
                                     4,438                 3,571
      3.退職金
                                     2,842                 3,044
      4.福利厚生費
                                     3,395                 5,279
      5.交際費
      6.旅費交通費                               20,598                 21,542
      7.事務委託費                               96,003                 83,048
                                    18,879                 17,845
      8.租税公課
                                    159,588                 159,588
      9.不動産賃借料
                                    59,465                 59,085
      10.退職給付費用
      11.役員退職慰労引当金繰入                               5,366                  5,366
      12.賞与引当金繰入                               203,351                  174,657
      13.役員賞与引当金繰入                               26,000                 10,000
      14.固定資産減価償却費                               49,718                  43,984
                                    103,673                 119,940
      15.諸経費
          一般管理費計                         2,120,323                 2,092,356
           営業利益
                                    538,351                  163,656
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                               第34期                 第35期
                           (自 平成25年4月1日                 (自 平成26年4月1日
                           至 平成26年3月31日)                  至 平成27年3月31日)
                     注記      内訳         金額        内訳        金額
            区分
                     番号    (千円)         (千円)        (千円)        (千円)
     Ⅳ営業外収益
      1.受取配当金               ※1                 2,187                 1,633
      2.有価証券利息                                1,465                1,396
      3.受取利息                                 635                 772
      4.時効成立分配金・償還金                                 -               291
                                       11                7
      5.その他
          営業外収益計
                                      4,299                 4,101
     Ⅴ営業外費用
      1.為替差損                                1,301                5,549
                                       127               1,694
      2.雑損失
          営業外費用計
                                      1,429                 7,244
           経常利益                          541,222                 160,513
     Ⅵ特別利益
      1.固定資産売却益               ※2                  158                 122
                                      1,552               14,779
      2.投資有価証券売却益
          特別利益計
                                      1,710                14,901
     Ⅶ特別損失
      1.固定資産除却損               ※3                  131                -
      2.投資有価証券売却損                                 978              18,299
                                       -              14,743
      3.本社移転費用
          特別損失計
                                      1,110                33,043
         税引前当期純利益                            541,822                 142,371
      法人税、住民税及び事業税                               175,594                 61,231
                                      58,341                 14,684
      法人税等調整額
          当期純利益
                                     307,885                 66,454
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     (3)【株主資本等変動計算書】
     第34期    (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

                                                       (単位:千円)
                          株      主      資      本
                     資 本 剰 余 金               利  益  剰  余  金
                                       その他利益剰余金
                                                        株主資本
                資本金
                                                 利益剰余金
                          資本剰余金
                                                         合計
                     資本準備金           利益準備金
                                       別途     繰越利益
                            合計
                                                   合計
                                       積立金      剰余金
     当期首残高           1,100,000       277,667      277,667      175,000     3,137,790      2,315,787      5,628,577      7,006,245

     当期変動額

      剰余金の配当

      当期純利益                                        307,885      307,885      307,885

      株主資本以外の

      項目の当期変動
      額(純額)
     当期変動額合計              -      -      -      -      -   307,885      307,885      307,885

     当期末残高           1,100,000       277,667      277,667      175,000     3,137,790      2,623,672      5,936,462      7,314,130

                評価・換算差額等

                            純資産
               その他有価
                     評価・換算
                            合 計
               証券評価差
                     差額等合計
                 額金
     当期首残高              599      599   7,006,844

     当期変動額

      剰余金の配当                          -

      当期純利益                       307,885

      株主資本以外の

                △  2,825    △  2,825    △  2,825
      項目の当期変動
      額(純額)
                △  2,825    △  2,825

     当期変動額合計                       305,059
                △  2,225    △  2,225

     当期末残高                      7,311,904
                                 57/76





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     第35期    (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
                                                       (単位:千円)
                          株      主      資      本
                     資 本 剰 余 金               利  益  剰  余  金
                                       その他利益剰余金
                                                        株主資本
                資本金
                          資本剰余金                       利益剰余金
                                                         合計
                     資本準備金           利益準備金
                                       別途     繰越利益
                            合計                       合計
                                       積立金      剰余金
     当期首残高           1,100,000       277,667      277,667      175,000     3,137,790      2,623,672      5,936,462      7,314,130

     当期変動額

      剰余金の配当

      当期純利益                                         66,454      66,454      66,454

      株主資本以外の

      項目の当期変動
      額(純額)
     当期変動額合計              -      -      -      -      -    66,454      66,454      66,454

     当期末残高           1,100,000       277,667      277,667      175,000     3,137,790      2,690,127      6,002,917      7,380,585

                評価・換算差額等

                            純資産
                その他
                     評価・換算
                            合 計
                有価証券
                     差額等合計
               評価差額金
                △  2,225    △  2,225

     当期首残高                      7,311,904
     当期変動額

      剰余金の配当                          -

      当期純利益                        66,454

      株主資本以外の

      項目の当期変動            1,145      1,145      1,145
      額(純額)
     当期変動額合計             1,145      1,145     67,600

                △  1,080    △  1,080

     当期末残高                      7,379,505
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     重要な会計方針
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
     (1)子会社株式
       移動平均法による原価法を採用しております。
     (2)その他有価証券

      時価のあるもの
       決算日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
       平均法により算定しております。)
      時価のないもの

       移動平均法による原価法を採用しております。
     2.固定資産の減価償却の方法

     (1)有形固定資産
       定率法を採用しております。
       なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
       建物    8~18年
       器具備品  3~15年
     (2)無形固定資産

       定額法を採用しております。
       自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
     3.引当金の計上基準

     (1)賞与引当金
       従業員賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
     (2)役員賞与引当金

       役員賞与の支出に備えるため、当事業年度における支給見込額に基づき計上しております。
     (3)退職給付引当金

       従業員の退職給付に備えるため、簡便法(期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法)により、期末要支給額を計
       上しております。
     (4)役員退職慰労引当金

       役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
     4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

     (1)消費税等の会計処理
       消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
     (2)連結納税制度の適用

       連結納税制度を適用しております。
     会計上の見積りの変更に関する注記

      当事業年度において、翌事業年度に本社を移転することを決定し、本社の賃貸借契約に伴う原状回復義務の見積り額が111百
      万円増加しております。また、原状回復費用として償却を行っていた長期差入保証金について、償却に係る合理的な期間を
      短縮しております。これにより、従来の方法に比べて、当事業年度の一般管理費が23百万円増加し、営業利益、経常利益及
      び税引前当期純利益がそれぞれ同額減少しております。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     注記事項
     ( 貸借対照表関係       )
                  第34期                          第35期
             (平成26年3月31日現在)                          (平成27年3月31日現在)
       ※1 有形固定資産の減価償却累計額                          ※1 有形固定資産の減価償却累計額
           建物                            91,273千円               建物                            97,303千円
           器具備品                       147,915千円                器具備品                       159,980千円
     ( 損益計算書関係       )

                  第34期                          第35期
              (自 平成25年4月1日                          (自 平成26年4月1日
              至 平成26年3月31日)                           至 平成27年3月31日)
       㯿ᄰ•ꉏ쉏᩹㸰栰湓홟ᔰ歏숰謰舰渰䱫ℰ渰栰䨰詔⬰
          れております。
           関係会社からの受取配当金                263千円
       㯿ሰV者验익⍘瑶쨰湑薊㌰潫ℰ渰栰䨰訰朰䈰訰                           㯿ሰV者验익⍘瑶쨰湑薊㌰潫ℰ渰栰䨰訰朰䈰訰

          す。                           す。
           器具備品               158千円             器具備品               122千円
       㯿ጰV者验익⎖摓瑤ര湑薊㌰潫ℰ渰栰䨰訰朰䈰訰

          す。
           器具備品                                 131千円
     ( 株主資本等変動計算書関係            )

     第34期    (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
     1.発行済株式に関する事項
                   当事業年度期首            当事業年度増加            当事業年度減少           当事業年度末
         株式の種類
                   株式数(千株)            株式数(千株)            株式数(千株)            株式数(千株)
         普通株式                1,082             -            -          1,082
          合計               1,082             -            -          1,082
     2.配当に関する事項

      (1)  配当金支払額
       該当事項はありません。
      (2)  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

       該当事項はありません。
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     第35期    (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
     1.発行済株式に関する事項
                   当事業年度期首            当事業年度増加            当事業年度減少           当事業年度末
         株式の種類
                   株式数(千株)            株式数(千株)            株式数(千株)           株式数(千株)
         普通株式                1,082             -            -         1,082
          合計               1,082             -            -         1,082
     2.配当に関する事項

      (1)  配当金支払額
       該当事項はありません。
      (2)  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

       該当事項はありません。
     (金融商品関係)

     1.  金融商品    の状況に関する事項
     (1)  金融商品に対する取組方針
       当社では、資金運用については原則として預金等の資産を中心に投資する方針であり、有価証券の取得を行う場合には、
       投機的な取引は行いません。
       また、資金調達については、主に金融機関からの借入による方針です。
     (2)  金融商品の内容及びそのリスク

       未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は顧客の信用リスクに晒されておりますが、主に信託銀行により分別管理が行われ
       ている信託財産から支弁されており、当該リスクの影響は軽微であります。
       有価証券は、短期の譲渡性預金であり、市場価格等の変動リスクは軽微であります。
       投資有価証券及び関係会社株式は、主に非上場株式、子会社株式及び投資信託であります。非上場株式及び子会社株式は
       業務上の関係維持を目的として保有しており、定期的に発行体の財務状況等の把握を行っております。投資信託は当社が
       設定する投資信託を商品性の維持等を目的に取得しているものであり、市場価格等の変動リスクは軽微であります。
       長期差入保証金については、主に本社ビルの賃貸借契約に基づき差入れたものであり、信用リスクの影響は軽微でありま
       す。
       未払金、未払費用は、ほとんどが1年以内の支払期日です。
     (3)  金融商品に係るリスク管理体制

       当社は、「リスク管理基本方針」にて各種リスクの基本的考え方を定めており、「財務リスク管理規程」によって、財務
       リスク(資金繰りリスク、信用リスク)の管理方法を定めています。財務リスクの状況は、月次で開催されるリスク管理
       委員会にてモニタリングが行われます。
     2.  金融商品の時価等に関する事項

      貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と
      認められるものは、次表には含めておりません((注2)参照のこと。)。
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     第34期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
                                                    (単位:千円)
                         貸借対照表
                                       時価(*)              差額
                         計上額(*)
       (1)  預金                    5,057,972             5,057,972                 -
       (2)  有価証券
                             2,000,000             2,000,000                 -
        ①  その他有価証券
                              578,201             578,201                -
       (3)  未収委託者報酬
                              400,065             400,065                -
       (4)  未収運用受託報酬
       (5)  投資有価証券
                              125,396             125,396                -
        ①  その他有価証券
            資産計                 8,161,636             8,161,636                 -
       (1)  未払金
                               (665)             (665)               -
        ①  未払収益分配金
                              (5,658)             (5,658)                -
        ②  未払償還金
                             (197,992)             (197,992)                 -
        ③  未払手数料
                             (211,559)             (211,559)                 -
        ④  その他未払金
                             (354,021)             (354,021)                 -
       (2)  未払費用
            負債計                 (769,897)             (769,897)                 -
      (*)  負債に計上されているものについては、(                    )で示しております。
     ( 注1)   金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資  産
      (1)  預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  未収委託者報酬及び未収運用受託報酬

       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
      (3)  有価証券(譲渡性預金)及び投資有価証券(投資信託)

       譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。ま
       た、投資信託は公表されている基準価額によっております。
      負  債

      (1)  未払金及び未払費用
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
     (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                (単位:千円)
              区分              貸借対照表計上額
       ①  非上場株式                            62,200
       ②  子会社株式                            5,386
       ③  長期差入保証金                           141,107
              合計                      208,693
      これらについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることができず、時価を把握することが極めて
      困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。
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     (注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
                                                    (単位:千円)
                                        1年超
                           1年以内                         5年超
                                        5年以内
       預金                       5,057,972                -            -
       有価証券
        その他有価証券のうち
                              2,000,000                -            -
        満期があるもの(その他)
       未収委託者報酬                        578,201               -            -
       未収運用受託報酬                        400,065               -            -
       投資有価証券
        その他有価証券のうち
                                6,220            80,252            38,923
        満期があるもの(その他)
              合計                8,042,460              80,252            38,923
     第35期(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

                                                    (単位:千円)
                         貸借対照表
                                       時価(*)              差額
                         計上額(*)
       (1)  預金                    5,145,515             5,145,515                 -
       (2)  有価証券
                             2,000,000             2,000,000                 -
        ①  その他有価証券
                               6,658             6,658               -
       (3)  未収入金
                              615,656             615,656                -
       (4)  未収委託者報酬
                              391,340             391,340                -
       (5)  未収運用受託報酬
       (6)  投資有価証券
                              45,198             45,198               -
        ①  その他有価証券
            資産計                 8,204,369             8,204,369                 -
       (1)  未払金
                               (789)             (789)               -
        ①  未払収益分配金
                              (5,658)             (5,658)                -
        ②  未払償還金
                             (222,619)             (222,619)                 -
        ③  未払手数料
                             (45,681)             (45,681)                -
        ④  その他未払金
                             (350,246)             (350,246)                 -
       (2)  未払費用
            負債計                 (624,995)             (624,995)                 -
      (*)  負債に計上されているものについては、(                    )で示しております。
     ( 注1)   金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資  産
      (1)  預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  未収入金、未収委託者報酬及び未収運用受託報酬

       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
      (3)  有価証券(譲渡性預金)及び投資有価証券(投資信託)

       譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。ま
       た、投資信託は公表されている基準価額によっております。
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      負  債
      (1)  未払金及び未払費用
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
     (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                (単位:千円)
              区分              貸借対照表計上額
       ①  非上場株式                            62,200
       ②  子会社株式                            5,386
       ③  長期差入保証金                           247,966
              合計                      315,552
      これらについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることができず、時価を把握することが極めて
      困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。
     (注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

                                                    (単位:千円)
                                        1年超
                           1年以内                         5年超
                                        5年以内
       預金                       5,145,515                -            -
       有価証券
        その他有価証券のうち
                              2,000,000                -            -
        満期があるもの(その他)
       未収入金                         6,658              -            -
       未収委託者報酬                        615,656               -            -
       未収運用受託報酬                        391,340               -            -
       投資有価証券
        その他有価証券のうち
                                  -          25,010            20,188
        満期があるもの(その他)
              合計                8,159,171              25,010            20,188
     (有価証券関係)

     第34期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
      その他有価証券の当事業年度中の売却額は59,878千円であり、売却益の合計額は1,552千円、売却損の合計額は978千円であ
      ります。また、その他有価証券において、種類ごとの取得原価、貸借対照表計上額及びこれらの差額については、次のとお
      りであります。
                                                 (単位:千円)
                   種類(*)           取得原価         貸借対照表計上額             差額
                (1)  その他の証券
       貸借対照表計上                          56,700           68,005         11,305
       額が取得原価を
       超えるもの
                    小計              56,700           68,005         11,305
                (1)  その他の証券

       貸借対照表計上                         2,072,154           2,057,390          △14,764
       額が取得原価を
       超えないもの
                    小計            2,072,154           2,057,390          △14,764
               合計                 2,128,854           2,125,396          △3,458

      (*)  当事業年度中において、保有目的が変更となった有価証券はありません。
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     第35期(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
      その他有価証券の当事業年度中の売却額は206,953千円であり、売却益の合計額は14,779千円、売却損の合計額は18,299千
      円であります。また、その他有価証券において、種類ごとの取得原価、貸借対照表計上額及びこれらの差額については、次
      のとおりであります。
                                                 (単位:千円)
                   種類(*)           取得原価         貸借対照表計上額             差額
                (1)  その他の証券
                                 15,326           18,181         2,854
       貸借対照表計上
       額が取得原価を
       超えるもの             小計              15,326           18,181         2,854
                (1)  その他の証券

                                2,031,468           2,027,016          △4,451
       貸借対照表計上
       額が取得原価を
       超えないもの
                    小計            2,031,468           2,027,016          △4,451
               合計                 2,046,795           2,045,198          △1,596

      (*)  当事業年度中において、保有目的が変更となった有価証券はありません。
     (退職給付関係)

      第34期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
      1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を採用しております。なお、従業員の一部について平成16年7月より確
       定拠出型の制度として確定拠出年金制度を開始しました。
       当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。
      2.確定給付制度

       (1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
        退職給付引当金の期首残高                          362,699千円
         退職給付費用                                  51,813千円
         退職給付の支払額                            △39,547千円
        退職給付引当金の期末残高                      374,966千円
       (2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表

        退職一時金制度の退職給付債務       374,966千円
        貸借対照表に計上された負債と資産の純額  374,966千円
        退職給付引当金              374,966千円

        貸借対照表に計上された負債と資産の純額  374,966千円
       (3)退職給付費用

        簡便法で計算した退職給付費用       51,813千円
      3.確定拠出制度

        確定拠出制度への要拠出額                          7,652千円
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      第35期(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
      1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を採用しております。なお、従業員の一部について平成16年7月より確
       定拠出型の制度として確定拠出年金制度を開始しました。
       当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。
      2.確定給付制度

       (1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
        退職給付引当金の期首残高                          374,966千円
         退職給付費用                                  50,270千円
         退職給付の支払額                            △22,664千円
        退職給付引当金の期末残高                      402,572千円
       (2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表

        退職一時金制度の退職給付債務       402,572千円
        貸借対照表に計上された負債と資産の純額  402,572千円
        退職給付引当金              402,572千円

        貸借対照表に計上された負債と資産の純額  402,572千円
       (3)退職給付費用

        簡便法で計算した退職給付費用       50,270千円
      3.確定拠出制度

        確定拠出制度への要拠出額                          8,815千円
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     (税効果会計関係)
     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                     第34期(平成26年3月31日現在)                    第35期(平成27年3月31日現在)
                                (単位:千円)                    (単位:千円)
         (繰延税金資産)
         賞与引当金                   72,474                    57,811
         未払事業税                   5,734                    2,927
         未払社会保険料                   10,404                    9,035
         退職給付引当金                  141,062                    138,855
         子会社株式評価損                   1,451                    1,317
         連結納税加入に伴う有価証券
                            23,363                    21,200
         時価評価益
         減価償却超過額否認                   4,418                    3,538
         長期差入保証金                     -                  11,227
         繰越欠損金                   2,468                     -
         その他有価証券評価差額金                   1,232                     516
                            10,831                    5,619
         その他
         小計
                           273,443                    252,048
                           △28,511                    △22,517
         評価性引当額
         繰延税金資産計                   244,931                    229,530
        繰延税金資産の純額                   244,931                    229,530
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

         第34期(平成26年3月31日現在)                           第35期(平成27年3月31日現在)
        法定実効税率                     38.0  %   法定実効税率                     35.6  %
        (調整)                          (調整)
        交際費等永久に損金に算入されない項目                      2.1  %   交際費等永久に損金に算入されない項目                     3.3  %
        受取配当金等永久に益金に算入されない                          受取配当金等永久に益金に算入されない
                            △0.0   %                         - %
        項目                          項目
        住民税均等割                      0.4  %   住民税均等割                     1.6  %
        評価性引当額                      0.1  %   評価性引当額                    △4.2   %
        税率変更による期末繰延税金資産の減額                          税率変更による期末繰延税金資産の減額
                             1.2  %                        14.9  %
        修正                          修正
        その他                      1.4  %   その他                     2.0  %
        税効果会計適用後の法人税率の負担率                     43.2  %   税効果会計適用後の法人税率の負担率                     53.3  %
     3 .法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

      「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)、「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2
      号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとな
      りました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.6%から平成27年4月1日
      に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.1%に、平成28年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見
      込まれるものについては32.3%となります。この税率変更により、繰延税金資産の純額は21百万円減少し、法人税等調整額
      が21百万円増加しております。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (資産除去債務関係)
        1.当該資産除去債務の概要
        本社の賃貸借契約に伴う原状回復義務であります。
        2.当該資産除去債務の金額の算定方法

        当社は、資産除去債務の負債計上に代えて、賃貸借契約に関連する長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認め
        られる金額を合理的に見積もり、そのうち当期の負担に属する金額を費用計上する方法によっております。
        3.当該資産除去債務の総額の増減

                                                 第35期
                                   第34期
                                             (自  平成26年4月1日
                               (自平成25年4月1日
                                至平成26年3月31日)               至   平成27年3月31日)
          期首残高                            52,188千円              52,188千円
          見積りの変更による増加額                                -            111,444
          資産除去債務の履行による減少額                                -              -
          期末残高                              52,188              163,632
     (セグメント情報等)

     セグメント情報
       当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     関連情報

       第34期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
       1.  製品及びサービスごとの情報
       当社の製品及びサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益各項目の区分と同一であることから、製品及びサービ
       スごとの営業収益の記載を省略しております。
       2.  地域ごとの情報

       (1)営業収益
       本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を
       省略しております。
       (2)  有形固定資産

       本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資
       産の記載を省略しております。
       3.  主要な顧客ごとの情報

       外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がいないため、記載はありません。
       第35期(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

       1.  製品及びサービスごとの情報
       当社の製品及びサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益各項目の区分と同一であることから、製品及びサービ
       スごとの営業収益の記載を省略しております。
       2.  地域ごとの情報

       (1)営業収益
       本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を
       省略しております。
       (2)  有形固定資産

       本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資
       産の記載を省略しております。
       3.  主要な顧客ごとの情報

       外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がいないため、記載はありません。
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     (関連当事者との取引)

     1.関連当事者との取引
     (1)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等
      第34期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

                        事業の
          会社等の         資本金又         議決権等の
                                        取引の    取引金額         期末残高
                                  関連当事者
       種類   名称又は     所在地    は出資金     内容又    所有(被所                      科目
                                   との関係
                                         内容    (千円)         (千円)
           氏名        (百万円)         有)割合(%)
                        は職業
                                        賃借契約

                                                  長期
                                        に係る敷
                                              -    差入    141,057
                                        金の差入
                                                  保証金
          ㈱T&D
                                         (*1)
          ホール
               東京都              (被所有)      経営管理
                         持株
      親会社             207,111
          ディン              会社
               港区             直接 100      役員の兼任
                                        連結納税
          グス
                                        に伴う支
                                             163,840    未払金    163,840
                                        払予定額
                                         (*2)
     (注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
        2.取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*1)長期差入保証金については、床面積を基準に決定しております。
         (*2)連結法人税額のうち当社の個別帰属額であり、連結納税親会社へ支払う金額であります。
      第35期(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

                        事業の
                             議決権等の
          会社等の         資本金又
                                         取引の    取引金額        期末残高
                                   関連当事者
       種類   名称又は     所在地    は出資金     内容又                          科目
                            所有(被所有)
                                   との関係
                                          内容    (千円)        (千円)
           氏名        (百万円)
                             割合(%)
                        は職業
                                         賃借契約
                                                   長期
                                         に係る敷
                                               -    差入   116,711
                                         金の差入
          ㈱T&D
                                                  保証金
                                          (*1)
          ホール
               東京都              (被所有)      経営管理
                         持株
      親会社             207,111
          ディン               会社
               港区              直接 100      役員の兼任
                                         連結納税
          グス
                                         に伴う受          未収入
                                              6,658        6,658
                                         取予定額           金
                                          (*2)
     (注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
        2.取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*1)長期差入保証金については、床面積を基準に決定しております。
         (*2)連結法人税額のうち当社の個別帰属額であり、連結納税親会社から受け取る金額であります。
     2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

     (1)親会社情報
       株式会社T&Dホールディングス(東京証券取引所に上場)
     ( 1株当たり情報       )

                  第34期                          第35期
              (自 平成25年4月1日                          (自 平成26年4月1日
              至 平成26年3月31日)                           至 平成27年3月31日)
        1株当たり純資産額                   6,754.64円        1株当たり純資産額                   6,817.09円
        1株当たり当期純利益金額                    284.42円      1株当たり当期純利益金額                     61.39円
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        なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額に                           なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額に

       ついては、潜在株式が存在しないため記載しておりま                          ついては、潜在株式が存在しないため記載しておりま
       せん。                          せん。
       1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎                          1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎

        当期純利益(千円)                    307,885      当期純利益(千円)                     66,454
        普通株主に帰属しない金額(千円)                       -    普通株主に帰属しない金額(千円)                       -
        普通株式に係る当期純利益(千円)                    307,885      普通株式に係る当期純利益(千円)                     66,454
        期中平均株式数(千株)                     1,082     期中平均株式数(千株)                     1,082
     (重要な後発事象)

      該当事項はありません。
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     4【利害関係人との取引制限】
      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、ファンドの運用指図を行うに当たり、利害関係人との
      取引について、次の行為が禁止されています。
      1.自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者

        の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
        して内閣府令で定めるものを除きます。)。
      2.運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引
        の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを
        除きます。)。
      3.通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委
        託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
        る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下4、5において同じ。)または
        子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接
        な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。)と有価証券の売買そ
        の他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこと。
      4.委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産
        の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
      5.上記3、4に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保
        護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして
        内閣府令で定める行為。
     5【その他】

      ①定款の変更等
       委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の特別決議が必要です。
      ②訴訟事件その他の重要事項
       委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
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     第2【その他の関係法人の概況】
     1【名称、資本金の額及び事業の内容】
     (1)受託会社
        三菱UFJ信託銀行株式会社
        ・資本金の額         324,279    百万円   ( 平成27年3月末日現在           )
        ・事業の内容         銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営に関する法律に基づき信
                託業務を営んでいます。
        <信託事務の一部委託先>
        日本マスタートラスト信託銀行株式会社
        ・資本金の額         10,000百万円(平成27年3月末日現在)
        ・事業の内容         銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営に関する法律に基づき信
                託業務を営んでいます。
     (2)販売会社

                              資本金の額
            名          称
                          (平成27年3月末日現在)                     事業の内容
                            (単位:百万円)
      あかつき証券株式会社                              2,834     金融商品取引法に定める第一種金
                                         融商品取引業を営んでいます。
      エース証券株式会社                              8,831
      SMBCフレンド証券株式会社                             27,270
      マネックス証券株式会社                             12,200
      日産センチュリー証券株式会社                              1,500
     (3)投資顧問会社

                              資本金の額
            名          称
                            (単位:百万円)                   事業の内容
                           平成27年3月末日現在
                                         金融商品取引法に定める投資助言

      トレード・サイエンス株式会社                                91
                                         業務を行っています。
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     2【関係業務の概要】
      ①「受託会社」は主に以下の業務を行います。
        a.信託財産の保管・管理・計算
        b.委託会社の指図に基づく信託財産の処分等
      ②「販売会社」は主に以下の業務を行います。
        a.受益権の募集・販売の取扱い
        b.受益権の換金(解約)申込の取扱い
        c.換金代金、収益分配金および償還金の支払の取扱い
        d.目論見書、運用報告書の交付等
      ③「投資顧問会社」は主に以下の業務を行います。
        ファンドの運用に係る助言および情報提供を行います。
     3【資本関係】

      (持株比率5.0%以上を記載します。)
      平成27年6月末日現在、該当事項はありません。
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     第3【参考情報】
      当計算期間において提出した金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は以下の通りです。
      平成26年     9月16日       有価証券報告書

      平成26年     9月16日       有価証券届出書
      平成27年     3月16日       半期報告書
      平成27年     3月16日       有価証券届出書の訂正届出書
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                         独立監査人の監査報告書

                                                 平成27年6月1日

      T&Dアセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中
                         新日本有限責任監査法人

                           指定有限責任社員
                                       公認会計士          小澤 裕治 ㊞
                           業務執行社員
                           指定有限責任社員
                                       公認会計士          蒲谷 剛史       ㊞
                           業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会

     社等の経理状況」に掲げられているT&Dアセットマネジメント株式会社の平成26年4月1日から平
     成27年3月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資
     本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
     作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
     成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見
     を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠
     して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合
     理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監
     査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に
     基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するための
     ものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案する
     ために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用
     した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸
     表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
     拠して、T&Dアセットマネジメント株式会社の平成27年3月31日現在の財政状態及び同日をもっ
     て終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
     い。
                                                         以  上
      ( 注)  1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が


         別途保管しております。
        2.  XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                         独立監査人の監査報告書

                                                平成27年8月13日

      T&Dアセットマネジメント株式会社

      取締役会 御中
                         新日本有限責任監査法人

                           指定有限責任社員
                                       公認会計士          蒲谷 剛史       ㊞
                           業務執行社員
                           指定有限責任社員
                                       公認会計士          伊藤 雅人       ㊞
                           業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため                                                 、 「ファン

     ドの経理状況」に掲げられている日本株ロボット運用投信の平成26年6月17日から平成27年6月
     15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属
     明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
     作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
     成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見
     を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠
     して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合
     理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監
     査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に
     基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するための
     ものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案する
     ために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用
     した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸
     表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
     拠して、     日本株ロボット運用投信              の平成27年6月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
     了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      T&Dアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
     会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以  上
     ( 注)    1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

          当社が別途保管しております。
        2 .XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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2017年2月12日

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