ブラックロック・ジャパン株式会社 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/06/21-2023/12/20)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/06/21-2023/12/20) |
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提出者 | ブラックロック・ジャパン株式会社 |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/06/21-2023/12/20) |
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年3月15日
【計算期間】 第37特定期間(自 2023年6月21日 至 2023年12月20日)
【ファンド名】 ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー
(愛称:BR Win)
【発行者名】 ブラックロック・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 有田 浩之
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号
【事務連絡者氏名】 坂井 瑛美
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号
【電話番号】 03-6703-7940
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
(注) 本書において文中および表中の数字は四捨五入された数値として表示されている場合があり、従って合計とし
て表示された数字はかかる数値の総和と必ずしも一致するとは限りません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① 「ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー」(ファンドの愛称を「BR Win」とします。以
下「当ファンド」または「ファンド」といいます。)は、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指し
て運用を行います。
② 当ファンドは、追加型証券投資信託であり、追加型投信/海外/債券に属しています。下記は、一般社団法人
投資信託協会の「商品分類に関する指針」に基づき当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示して
います。
<商品分類表>
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産(収益の源泉)
単位型投信 国内 株式
追加型投信 海外 債券
内外 不動産投信
その他資産( )
資産複合
<属性区分表>
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル ファミリー あり
一般 年2回 (日本を含む) ファンド ( )
大型株 年4回 日本
中小型株 年6回 北米 ファンド・オブ・ なし
債券 (隔月) 欧州 ファンズ
一般 年12回(毎月) アジア
公債 日々 オセアニア
社債 その他 中南米
その他債券 アフリカ
クレジット属性 中近東(中東)
不動産投信 エマージング
その他資産
(投資信託証券(債券))
資産複合
資産配分固定型
資産配分変更型
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<各分類および区分の定義>
Ⅰ.商品分類
単位型投信・追加型 追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
投信の区分 来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。
投資対象地域による 海外 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投
区分 資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
をいう。
投資対象資産による 債券 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投
区分 資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをい
う。
Ⅱ.属性区分
投資対象資産による その他資産(投資信 目論見書又は投資信託約款において、主として投資信託証券に
属性区分 託証券(債券)) 投資する旨の記載があるものをいう。ただし、当ファンドは、
投資信託証券を通じて主として債券に投資する。
決算頻度による属性 年12回(毎月) 目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する
区分 旨の記載があるものをいう。
投資対象地域による グローバル 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益
属性区分 (日本を含む) が日本を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをい
う。
投資形態による属性 ファンド・オブ・ 「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファン
区分 ファンズ ド・オブ・ファンズをいう。
為替ヘッジによる属 為替ヘッジなし 目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行わない
性区分 旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないも
のをいう。なお、「為替ヘッジ」とは、対円での為替リスクに
対するヘッジの有無をいう。
上記は、一般社団法人投資信託協会の定義を基に委託会社が作成したものを含みます。なお、上記以外の商品分
類・属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ(www.toushin.or.jp/)をご参照くだ
さい。
③ 信託金の限度額は、5,000億円です。ただし、委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することが
できます。
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④ ファンドの特色
a.主として、先進国の国債および投資適格債、先進国の高利回り社債(ハイ・イールド債)、エマージング諸
国の債券等、世界の公社債を主要な投資対象とし、ブラックロック・グループの運用会社が運用する投資信託
証券に投資します。副次的な投資対象として、一部を優先証券、転換社債、株式(新株引受権証券および新株
予約権証券を含みます。)に投資を行う投資信託証券を含みます。
b.投資対象とする投資信託証券(以下「投資対象ファンド」ということがあります。)は以下の通りです。
・ブラックロック・グローバル・ファンズ フィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファ
ンド クラスJ投資証券(ルクセンブルグ籍証券投資法人、以下「BGF フィクスド・インカム・グロー
バル・オポチュニティーズ・ファンド」といいます。)
・ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド ク
ラスX投資証券(ルクセンブルグ籍証券投資法人、以下「BGF USダラー・ショート・デュレーション・
ボンド・ファンド」といいます。)
※ 投資対象ファンドは、委託会社の判断により、変更することがあります。
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c.当ファンドはファンド・オブ・ファンズ形式で運用します。
各投資信託証券への投資比率は、原則として、市況環境および投資対象ファンドの収益性等を勘案して委託
会社が決定します。通常、BGF フィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド
(ファンド・オブ・ファンズにのみ取得される投資信託証券)への投資比率を高位に保ちます。
d.原則として、毎月分配を行います。
毎月20日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、分配金をお支払いします。ただし、分配対象額が少額
の場合には分配を行わないことがあります。
e.外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。
(2)【ファンドの沿革】
2005年7月7日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
2006年10月1日 ファンド名称を変更
「メリルリンチ・ワールド・インカム・ストラテジー」から「ブラックロック・ワール
ド・インカム・ストラテジー」へ変更
2007年1月4日 投資信託振替制度への移行
2009年12月2日 ファンドの委託会社としての業務をブラックロック・ジャパン株式会社からバークレイ
ズ・グローバル・インベスターズ株式会社(新社名:ブラックロック・ジャパン株式会
社)に承継
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(3)【ファンドの仕組み】
<契約等の概要>
a.「証券投資信託契約」
ファンドの設定・運営に関する事項、信託財産の運用・管理に関する事項、委託会社および受託会社の業務
に関する事項、投資者に関する事項等について規定しています。
b.「受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」
委託会社が販売会社に委託する受益権の募集販売の取扱い、換金事務、投資者に対する収益分配金および換
金代金の支払い、その他これらの業務に付随する業務等について規定しています。
<ファンド・オブ・ファンズの仕組み>
当ファンドは、投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズです。
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<委託会社の概況>
2023年12月末現在の委託会社の概況は、以下のとおりです。
a.資本金 3,120百万円
b.沿革
1985年1月 メリルリンチ投資顧問株式会社
(後のメリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ株式会社)設立
1987年3月 証券投資顧問業者として登録
1987年6月 投資一任業務認可を取得
1997年12月 投資信託委託業務免許を取得
1988年3月 バークレイズ・デズート・ウェッド投資顧問株式会社
(後のバークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社)設立
1988年6月 証券投資顧問業者として登録
1989年1月 投資一任業務認可を取得
1998年3月 投資信託委託業務免許を取得
1999年4月 野村ブラックロック・アセット・マネジメント株式会社
(後のブラックロック・ジャパン株式会社)設立
1999年6月 証券投資顧問業者として登録
1999年8月 投資一任業務認可を取得
2006年10月 メリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ株式会社を存続会社として、
ブラックロック・ジャパン株式会社と合併
新会社商号:「ブラックロック・ジャパン株式会社」
2009年12月 バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社を存続会社として、
ブラックロック・ジャパン株式会社と合併
新会社商号:「ブラックロック・ジャパン株式会社」
c.大株主の状況
所有
株主名 住所 所有比率
株式数
ブラックロック・ジャパン・
東京都千代田区丸の内一丁目8番3号 15,000株 100%
ホールディングス合同会社
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 主として、先進国の国債および投資適格債、先進国の高利回り社債(ハイ・イールド債)、エマージング諸国
の債券等、世界の公社債を主要な投資対象とし、ブラックロック・グループの運用会社が運用する投資信託証券
に投資します。副次的な投資対象として、一部を優先証券、転換社債、株式(新株引受権証券および新株予約権
証券を含みます。)に投資を行う投資信託証券を含みます。投資対象とする投資信託証券は別に定めるものとし
ます。
② 各投資信託証券への投資比率は、原則として、市況動向および各投資信託証券の収益性等を勘案して委託会社
が決定します。通常、ファンド・オブ・ファンズにのみ取得される投資信託証券への投資比率を高位に保ちま
す。
③ 別に定める投資信託証券は、委託会社の判断により、変更することがあります。
④ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑤ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
⑥ 投資対象ファンドの選定にあたっては、上記の投資方針の他、当ファンドの運営上の効率性等を勘案します。
※ 委託会社は、自己または第三者の利益を図るために投資者の利益を害することとなる潜在的なおそれのある取
引を行いまたは行うことがある場合、投資者の利益を害しないことを確保するため、売買執行管理規程等の社
内規程により管理します。
(2)【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投
資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とし
ます。
a.有価証券
b.金銭債権
c.約束手形(手形割引市場において売買される手形に限ります。)
② 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として別に定める投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条
第1項第10号で定めるものをいいます。)および投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第
11号で定めるものをいいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券と
みなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
a.国債証券
b.短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)第66条第1号に規定する短
期社債、保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に関する特
定短期社債、信用金庫法第54条の4第1項に規定する短期債および農林中央金庫法第62条の2第1項に規定す
る短期農林債をいいます。)
c.コマーシャル・ペーパー
d.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
e.外国法人が発行する譲渡性預金証書
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③ 投資対象とする金融商品
この信託の設定、換金、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、有価
証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができます。
a.預金
b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
c.コール・ローン
d.手形割引市場において売買される手形
投資対象ファンドの概要
投資方針における「別に定める投資信託証券」の概要は以下の通りです。
(a) BGF フィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド(ファンド・オブ・ファンズに
のみ取得される投資信託証券)
形態 ルクセンブルグ籍(オープン・エンド型)会社型外国投資証券(米ドル建て)
ファンドはトータル・リターンの最大化を目指します。ファンドは、少なくとも純資産の
70%を世界各国の政府、政府関連機関、企業が様々な通貨建てで発行する譲渡性のある債券
に投資をします。非投資適格債を含むあらゆる種別の有価証券を投資対象とし、これらを有
投資目的および 効利用します。通貨エクスポージャーについては柔軟に運用します。
投資態度 また、ファンドは、投資適格、非投資適格に係わらず、資産担保証券(ABS、MBS)に
純資産の100%を上限として投資を行うことができます。
なお、ファンドは中国の規制により許容される方法により、中国本土に流通する債券に純資
産の20%を上限として投資することができます。
設定日 2007年1月31日
存続期間 無期限
・同一発行体の譲渡性のある証券への投資は、原則としてファンドの純資産総額の10%以下
とします。
主な投資制限
・純資産総額の5%を超えて投資しているすべての発行体について、ファンドが保有する譲
渡性のある証券の総額は原則として純資産総額の40%を超えないものとします。
管理報酬 ありません。(注)
その他費用 保管報酬および事務の処理に要する諸費用がファンドから差し引かれます。
決算日 年1回(原則として8月末日)に決算を行います。
収益分配方針 毎月(原則として毎月末営業日)に分配を行います。
申込手数料 ありません。
管理会社 ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー
ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド、ブラックロック・
ファイナンシャル・マネジメント・インク、ブラックロック(シンガポール)リミテッド
投資顧問会社
(副投資顧問会社:ブラックロック・インベストメント・マネジメント(オーストラリア)
リミテッド)
保管会社 ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・エス・エー/エヌ・ブイ
(注) 投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
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(b) BGF USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
形態 ルクセンブルグ籍(オープン・エンド型)会社型外国投資証券(米ドル建て)
純資産総額の80%以上を投資適格債に投資し、トータル・リターンを最大化することを目指
投資目的および します。純資産総額の70%以上をデュレーションが5年未満の米ドル建て投資適格債に投資
投資態度 し、ファンドの平均デュレーションは3年以下を原則とします。
通貨エクスポージャーについては柔軟に運用します。
設定日 2002年10月31日
存続期間 無期限
・同一発行体の譲渡性のある証券への投資は、原則としてファンドの純資産総額の10%以下
とします。
主な投資制限
・純資産総額の5%を超えて投資しているすべての発行体について、ファンドが保有する譲
渡性のある証券の総額は原則として純資産総額の40%を超えないものとします。
管理報酬 ありません。(注)
その他費用 保管報酬および事務の処理に要する諸費用がファンドから差し引かれます。
決算日 年1回(原則として8月末日)に決算を行います。
収益分配方針 分配を行いません。
申込手数料 ありません。
管理会社 ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー
投資顧問会社 ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク
保管会社 ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・エス・エー/エヌ・ブイ
(注) 投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
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(3)【運用体制】
① ファンドの運用・管理の各業務の役割分担を社内規程により定めております。
② ファンドの運用については委託会社の運用部門が統括しています。
社内には内部監査を担当する部門、ファンドの運用状況やリスク状況等をモニターし関連部署にフィードバッ
クする部門、或いは投資委員会等開催により、各ファンドの投資方針等にしたがって運用が行われているか確認
する組織、機能が確立しています。
③ 当ファンドの運用は、株式インデックス運用部(当ファンド担当:8名程度)が担当いたします。
運用体制図
※ 運用体制等は、変更となる場合があります。
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<参考:主要投資対象ファンドの運用体制>
ブラックロック・グループのファンダメンタル債券運用部門によって運用されます。
① ポートフォリオ・マネジャーが協調しながら運用にあたる「チーム運用体制」を取っています。
② 基本戦略は、週次で行われる2つのインベストメント・ストラテジー・ミーティング(投資戦略会議)が中核と
なっています。マーケット・アウトルック・ミーティングには全ての債券運用プロフェッショナルが参加し、各
セクター・チームにて事前に開催するチーム・ミーティングによって導き出された見解を、各チームのリード・
マネジャーが発表します。次に、全チームのリード・マネジャーおよびリスク・クオンツ分析部門の代表者が参
加するポートフォリオ・ストラテジー・ミーティングにおいて、セクター配分、ポートフォリオのリスク、投資
テーマ等について議論を行います。
③ 各ポートフォリオ・チームは、運用を担当するポートフォリオにとって適切と考える金利リスク、期限前償還リ
スク、利回りカーブ・リスク、信用リスク、流動性バイアス、およびセクター・アロケーションをそれぞれ独自
に決定しますが、ポートフォリオ・ストラテジー・ミーティングでは各ポートフォリオ・チームの投資アイデア
を共有することを主な目的とします。
④ ファンダメンタル債券運用部門は、セクター・チームと協働して、ポートフォリオの投資目的およびガイドライ
ンを遵守しつつ、銘柄選択、タイミング、売買執行において、チームのレラティブ・バリューによる見通しを
ポートフォリオに反映します。ファンダメンタル債券運用部門は投資方針を策定し、その投資方針に基づいてセ
クター・スペシャリストが売買を執行します。投資テーマについては、週次で開催されるミーティングで定期的
に議論かつ継続的に議論され、必要に応じて修正されます。
ブラックロック・グループ
*
ブラックロック・グループは、運用資産残高10兆ドル (約1,411兆円)を持つ世界最大級の独立系資産運用グ
ループであり、当社はその日本法人です。
当グループは、世界各国の機関投資家および個人投資家のため、株式、債券、キャッシュ・マネジメントおよび
オルタナティブ商品といった様々な資産クラスの運用を行っております。また、機関投資家向けに、リスク管理、
投資システム・アウトソーシングおよびファイナンシャル・アドバイザリー・サービスの提供を行っております。
* 2023年12月末現在。(円換算レートは1ドル=140.980円を使用)
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(4)【分配方針】
① 収益分配方針
月1回の毎決算時(原則として毎月20日。休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき、
分配を行います。
a.分配対象額の範囲
分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益および売買損益(繰越欠損補填後、評
価損益を含みます。)等の全額とします。
b.分配対象収益についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場
合には、分配を行わないことがあります。
c.留保益の運用方針
留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※基準価額水準、市況動向等によっては分配を行わないことがあります。将来の分配金の支払いおよびその金額
について保証するものではありません。
② 収益の分配
a.信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理するものとします。
(a) 配当金、利子およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)
は、諸経費、諸費用(消費税に相当する金額および地方消費税に相当する金額(以下「消費税等相当額」とい
います。)を含みます。以下同じ。)、信託報酬(消費税等相当額を含みます。以下同じ。)を控除した
後、その残額を投資者に分配することができます。なお、次期以降の分配に充てるため、その一部を分配準
備積立金として積み立てることができます。
(b) 売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、諸費用および信託
報酬を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、投資者に分配すること
ができます。なお、次期以降の分配に充てるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
b.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越すものとします。
③ 収益分配金の支払い
a.支払時期と支払場所
(a) 一般コースの場合
毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として5営業日以内)に、毎計算期間の末
日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者にお支払いを開始します。収益分配
金は販売会社の営業所等において支払います。
(b) 累積投資コースの場合
委託会社は、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金を販売会社に交付します。販売会
*
社は累積投資契約 に基づき、投資者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売り付けを行い
ます。
* 当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用
することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
b.時効
投資者が、a.(a)に規定する支払開始日から5年間支払い請求を行わない場合はその権利を失い、委託会社
が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
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(5)【投資制限】
当ファンドの約款で定める投資制限です。
① 投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行いません。
② 投資信託証券への投資制限
投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
③ 外貨建資産への投資制限
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ 同一銘柄の投資信託証券への投資制限
約款および定款等においてファンド・オブ・ファンズにのみ取得される(販売会社および運用会社が一時取得
する場合を含みます。)投資信託証券であることが記載されていない同一銘柄の投資信託証券への投資割合は信
託財産の純資産総額の50%以内とします。
⑤ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により、特に必要と認められる場合には、
制約されることがあります。
⑥ 外国為替予約の指図および範囲
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予
約取引の指図をすることができます。
⑦ 資金の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、換金に伴う支払資金の手当て
(換金に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にか
かる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指
図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
b.換金に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、投資者への換金代金支払開始日から信託財産で保有する
有価証券等の売却代金の受渡日までの間または投資者への換金代金支払開始日から信託財産で保有する有価証
券等の換金代金入金日までの間もしくは投資者への換金代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の
償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却ま
たは換金代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととしま
す。
c.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までと
し、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
d.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑧ 信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよ
びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で
20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行います。
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3【投資リスク】
(1) 投資リスク
ファンドの基準価額は、組入れられている有価証券の値動きの他、為替変動による影響を受けます。これらの信
託財産の運用によりに生じた損益はすべて投資者の皆様に帰属します。したがって、当ファンドは元金および元金
からの収益の確保が保証されているものではなく、基準価額の下落により投資者は損失を被り、元金を割り込むこ
とがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。当ファンドにかかる主なリスクは以下の通りです。
① 基準価額の変動要因
a.金利変動リスク
当ファンドの投資対象ファンドは、世界の債券に投資します。政治、経済、社会情勢等の影響により金利が
上昇すれば債券の価格は下落し、金利が低下すれば債券の価格は上昇します。したがって、金利の変動が当
ファンドの運用成果に影響を与えます。
b.信用リスク
当ファンドの投資対象ファンドは、世界の債券に投資します。投資した債券の発行体の財務状況により、債
務不履行が生じることがあります。債務不履行が生じた場合には、当ファンドの運用成果に影響を与えます。
また、債券の外部格付の変更により債券の価格が変動することがあり、それに伴い当ファンドの運用成果に影
響を与えます。
当ファンドの投資対象ファンドは、信用格付が低い、または格付されていない公社債に純資産の相当部分を
投資することができます。これらの種類の証券はより高い利回りを提供する可能性があるものの、格付が比較
的高い証券に比べてより投機的であり、価格の変動がより激しく、債券投資の元本や金利収入を脅かすリスク
も大きくなります。
c.期限前償還リスク
当ファンドの投資対象ファンドは、MBS、CMBS、ABS等(資産担保証券)の期限前償還リスクを伴
う債券へ投資することができます。一般的に金利が低下した場合、資産担保証券の期限前償還が増加すること
により、事前に見込まれた収益をあげることができず、さらに利回りの低い証券に再投資せざるを得ない可能
性があります。これらの要因が当ファンドの運用成果に影響を与えます。
d.為替変動リスク
当ファンドは、外貨建ての投資信託証券を投資対象とします。当該投資信託証券に対して為替ヘッジを行い
ません。また、当ファンドの投資対象ファンドは、外貨建資産に投資を行います。したがって、為替レートの
変動が当ファンドの運用成果に影響を与えます。
e.カントリー・リスク
当ファンドの投資対象ファンドは、エマージング(新興)市場の発行体が発行する公社債にも投資します。
エマージング諸国の経済は、先進諸国に比べて不安定であり、その市場を取り巻く社会的・経済的環境はより
不透明な場合が多く、エマージング諸国の政府は自国経済を規制または監督する上で大きな影響力を行使する
ことがあります。したがって、主として先進国市場に投資する場合に比べて、投資先の国の政治・経済事情、
通貨・資本規制等の要因により、より大幅に公社債の価格が変動することが考えられ、それに伴い当ファンド
の運用成果に影響を与えます。
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f.デリバティブ取引のリスク
当ファンドの投資対象ファンドは、先物・オプション取引などのデリバティブ取引を用いることができま
す。また、当ファンドの主要投資対象ファンドが投資する資産担保証券においてデリバティブ取引が用いられ
ることがあります。このような投資手法は現物資産への投資に代わって運用の効率を高めるため、または証券
価格、市場金利、為替等の変動による影響から投資対象ファンドを守るために用いられます。デリバティブ取
引を用いた結果、取引コストと投資元本を脅かすリスクが伴い、当ファンドの運用成果に影響を与えます。ま
た、デリバティブ取引は必ず用いられるわけでなく、用いられたとしても本来の目的を達成できる保証はあり
ません。
② ファンド運営上のリスク
a.購入および換金の受付の中止・取消
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、主要投資対象ファンドの取
引停止、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の購入および換金の受付を中止する場合があります。
また、この場合、既に受付けた受益権の購入および換金の受付を取り消す場合があります。
b.ファンドの繰上償還
当ファンドは換金により受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合、または投資者のため有利と認め
られる場合、その他やむを得ない事情が発生したとき等は、ファンドを償還させる場合があります。
c.法令・税制・会計等の変更
法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があります。
d.流動性リスクに関する事項
当ファンドが保有する資産の市場環境等の状況により、保有有価証券の流動性が低下し、投資者からの換金
請求に制約がかかる等のリスク(流動性リスク)があります。当ファンドにおいて流動性リスクが顕在化する
と考えられる状況は以下の通りです。
・金利の急激な変動または信用リスク不安が高まる等の影響により、債券価格の変動が大きくなるまたは取引
量が著しく少なくなる等、債券市場動向が不安定になった場合
・デリバティブ市場において価格変動が大きくなるまたは取引量が著しく少なくなる等、デリバティブ市場動
向が不安定になった場合
・主要投資対象とするファンドの購入・換金に制限がかかった場合
※金融商品取引所等における取引の停止時、決済機能の停止時または大口の換金請求については、換金請求に制
限がかかる場合があります。
(2) リスクの管理体制
委託会社ではリスク管理を重視しており、独自開発のシステムを用いてリスク管理を行っております。具体的に
は、運用担当部門から独立したリスク管理担当部門においてファンドの投資リスクおよび流動性リスクの計測・分
析、投資・流動性制限のモニタリングなどを行うことにより、ファンドの投資リスク(流動性リスクを含む)が運
用方針に合致していることを確認し、その結果を運用担当部門にフィードバックするほか、社内の関係者で共有し
ております。また、委託会社の業務に関するリスクについて社内規程を定めて管理を行っております。
※ リスクの管理体制は、変更となる場合があります。
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(参考情報)
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
① 購入時の申込手数料(以下「購入時手数料」といいます。)は、購入受付日の翌営業日の基準価額に3.30%
(税抜3.00%)を上限として、販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。詳細は販売会社にお問い合
わせください。
販売会社につきましては、下記にお問い合わせください。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号:03-6703-4300(受付時間 営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス:www.blackrock.com/jp/
なお、購入時手数料には消費税等相当額が含まれています(以下同じ。)。
購入時手数料は、購入時の商品説明、販売に関する事務手続き等の役務の対価として販売会社にお支払いいた
だくものです。
② 分配金の受取方法により、「一般コース」、「累積投資コース」の2つのコースがあります。「累積投資コー
ス」を選択した投資者が分配金を再投資する場合は、無手数料とします。
(2)【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額
計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.584%(税抜1.44%)の率を乗じて得た金額とします。信
託報酬に係る委託会社、販売会社、受託会社の間の配分および当該報酬を対価とする役務の内容は次の通りとし
ます。
信託報酬の配分 役務の内容
年0.715% ファンドの運用、基準価額の計算、運用報告書等各種
委託会社
(税抜0.65%) 書類の作成等
年0.825% 運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの
販売会社
(税抜0.75%) 管理、購入後の情報提供等
年0.044%
受託会社 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等
(税抜0.04%)
※ 投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
② 信託報酬の支払時期と支払方法等
信託報酬は、日々計上され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されます。信託報酬の販売
会社への配分は、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会
社の報酬は、ファンドから受託会社に対して支弁されます。
(4)【その他の手数料等】
① 信託財産において換金代金等の支払資金に不足が生じるときに資金借入れの指図を行った場合はその都度、当
該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
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② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息(以下「諸経
費」といいます。)は、投資者の負担とし、その都度、信託財産中から支弁します。
③ 下記の諸費用(以下「諸費用」といいます)および諸費用に係る消費税等相当額は、投資者の負担とし、信託
財産中から支弁することができます。
1.受益権の管理事務に関連する費用
2.有価証券届出書、有価証券報告書等法定提出書類の作成、印刷および提出に係る費用
3.目論見書の作成、印刷および交付に係る費用
4.信託約款の作成、印刷および届出に係る費用
5.運用報告書の作成、印刷、交付および提出に係る費用
6.公告に係る費用ならびに信託約款の変更またはファンドの償還に係る事項を記載した書面の作成、印刷およ
び交付に係る費用
7.この信託の監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
委託会社は、年0.11%(税抜0.10%)を上限とする、上記の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった上
で算出する率を毎日純資産総額に対して乗じて得た額、または上記の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積
もった上で算出する額を、上記の諸費用の支払の合計額とみなして、ファンドから受領することができます。諸
費用および諸費用に係る消費税等相当額は、日々計上され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支
払われるものとします。
*
④ 外貨建資産の保管等に要する費用 等は、その都度、信託財産中より支弁します。
*海外における保管銀行等に支払う有価証券の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
⑤ 投資対象ファンドに係る保管報酬および事務処理に要する諸費用が別途投資対象ファンドから支払われます。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取扱われます。
公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA(少額投資非課税制度)の適用対象となります。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
日本の居住者(法人を含む。)である投資者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。
① 個別元本方式について
a.追加型株式投資信託について、投資者毎の信託時の受益権の価額等(購入時手数料は含まれません。)が当
該投資者の元本(「個別元本」といいます。)にあたります。
b.投資者が同一ファンドの受益権を複数回購入した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を行うつど当該
投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
c.同一ファンドを複数の販売会社で購入する場合については各販売会社毎に、個別元本の算出が行われます。
また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを購入する場合は当該支店等毎に個別元本の算出が
行われる場合があります。
d.投資者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻
金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。(「元本払戻金(特別分配
金)」については、下記「③ 収益分配金の課税について」を参照。)
② 換金時および償還時の課税について
a.個人の投資者の場合
換金時および償還時の差益(譲渡益)が課税対象となります。
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b.法人の投資者の場合
換金時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
③ 収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金
(特別分配金)」(投資者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
投資者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本と同額の場合
または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当該収益
分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金
(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となりま
す。
なお、投資者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本
払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
④ 個人、法人の課税の取扱いについて
a.個人の投資者に対する課税
(a) 収益分配金の課税について
支払いを受ける収益分配金のうち、課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%
(所得税15.315%、地方税5%)の税率による源泉徴収が行われます。原則として、申告は不要です。
また、確定申告を行うことにより総合課税(配当控除なし)と申告分離課税(20.315%(所得税
15.315%、地方税5%))のいずれかを選択することができます。
(b) 換金時および償還時の差益の課税について
換金時および償還時の差益(換金価額および償還価額から購入費用(購入時手数料および当該購入時手数
料にかかる消費税等相当額を含みます。)を控除した利益)は、譲渡益として課税対象(譲渡所得等)とな
り、20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の税率による申告分離課税が適用されます。原則として確定
申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)の利用が可能な場合があります。
換金時および償還時に損失(譲渡損)が生じた場合には、確定申告することで、他の株式等の譲渡益、上
場株式等の配当所得および特定公社債等の利子所得の金額(申告分離課税を選択したものに限ります。)と
の損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。
また、換金時および償還時の差益(譲渡益)については、他の株式等の譲渡損と損益を相殺することがで
きます。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、少額上場株式等に関する非課税制度です。
NISAをご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託など
から生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となり、税法
上の要件を満たした商品を購入した場合に限り、非課税の適用を受けることができます。詳しくは、販売会
社にお問い合わせください。
b.法人の投資者に対する課税
法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金時および償還時の
個別元本超過額については、15.315%(所得税15.315%、地方税の源泉徴収はありません。)の税率による源
泉徴収が行われます。なお、当ファンドについては、法人税の課税対象となりますが、益金不算入制度の適用
はありません。
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※ 外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があり
ます。
※ 上記は2023年12月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合がありま
す。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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5【運用状況】
以下の運用状況は2023年12月末現在のものです。
「ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー」
(1)【投資状況】
資産の種類 金額(円) 投資比率(%)
1,472,303,447 98.97
投資証券
内 ルクセンブルグ 1,472,303,447 98.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 15,307,126 1.03
純資産総額 1,487,610,573 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
投資
国/ 簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順位 銘柄 種類 投資口数 比率
地域 (円) (円) (円) (円)
(%)
ブラックロック・グローバ
ル・ファンズ フィクスド・
ルクセン
インカム・グローバル・オポ
1 投資証券 1,028,404 1,407.14 1,447,109,084 1,416.88 1,457,127,331 97.95
ブルグ
チュニティーズ・ファンド
クラスJ投資証券
ブラックロック・グローバ
ル・ファンズ USダラー・
ルクセン
2 ショート・デュレーション・ 投資証券 6,552 2,307.57 15,120,355 2,316.08 15,176,116 1.02
ブルグ
ボンド・ファンド クラスX
投資証券
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率
種類 投資比率(%)
投資証券 98.97
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2023年12月 末現在、同日前1年以内における各月末および直近20特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(円) 1口当たりの純資産額(円)
特定期間 計算期間
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第100期(2014年1月20日) 3,514,700,010 3,518,420,799 0.9446 0.9456
第101期(2014年2月20日) 3,333,120,710 3,336,709,422 0.9288 0.9298
第102期(2014年3月20日) 3,309,975,047 3,313,526,405 0.9320 0.9330
第18特定期間
第103期(2014年4月21日) 3,319,759,900 3,323,292,914 0.9396 0.9406
第104期(2014年5月20日) 3,287,975,525 3,291,503,617 0.9319 0.9329
第105期(2014年6月20日) 3,230,793,962 3,234,230,168 0.9402 0.9412
第106期(2014年7月22日) 3,091,663,347 3,094,963,055 0.9370 0.9380
第107期(2014年8月20日) 2,922,432,284 2,925,515,852 0.9477 0.9487
第108期(2014年9月22日) 2,906,995,848 2,912,806,105 1.0006 1.0026
第19特定期間
第109期(2014年10月20日) 2,835,004,527 2,840,817,697 0.9754 0.9774
第110期(2014年11月20日) 3,047,787,148 3,053,430,342 1.0802 1.0822
第111期(2014年12月22日) 3,058,187,286 3,063,781,248 1.0934 1.0954
第112期(2015年1月20日) 3,002,013,111 3,007,608,381 1.0731 1.0751
第113期(2015年2月20日) 2,929,559,332 2,934,928,132 1.0913 1.0933
第114期(2015年3月20日) 2,867,615,806 2,872,793,102 1.1078 1.1098
第20特定期間
第115期(2015年4月20日) 2,819,136,164 2,824,310,941 1.0896 1.0916
第116期(2015年5月20日) 2,888,833,190 2,894,070,137 1.1033 1.1053
第117期(2015年6月22日) 3,000,457,396 3,005,863,383 1.1100 1.1120
第118期(2015年7月21日) 2,918,007,772 2,923,197,074 1.1246 1.1266
第119期(2015年8月20日) 3,026,468,578 3,031,911,931 1.1120 1.1140
第120期(2015年9月24日) 2,913,790,409 2,919,231,076 1.0711 1.0731
第21特定期間
第121期(2015年10月20日) 2,781,230,978 2,786,452,181 1.0654 1.0674
第122期(2015年11月20日) 2,863,610,850 2,868,850,506 1.0931 1.0951
第123期(2015年12月21日) 2,828,383,868 2,833,669,401 1.0702 1.0722
第124期(2016年1月20日) 2,723,110,213 2,728,407,951 1.0280 1.0300
第125期(2016年2月22日) 2,562,948,245 2,568,192,861 0.9774 0.9794
第126期(2016年3月22日) 2,531,544,368 2,536,750,608 0.9725 0.9745
第22特定期間
第127期(2016年4月20日) 2,363,085,461 2,368,056,126 0.9508 0.9528
第128期(2016年5月20日) 2,380,314,677 2,385,285,544 0.9577 0.9597
第129期(2016年6月20日) 2,235,938,659 2,240,853,941 0.9098 0.9118
第130期(2016年7月20日) 2,318,637,912 2,323,619,489 0.9309 0.9329
第131期(2016年8月22日) 2,202,719,547 2,207,683,608 0.8875 0.8895
第132期(2016年9月20日) 2,203,052,536 2,207,976,757 0.8948 0.8968
第23特定期間
第133期(2016年10月20日) 2,234,897,644 2,239,799,071 0.9119 0.9139
第134期(2016年11月21日) 2,280,133,521 2,284,832,847 0.9704 0.9724
第135期(2016年12月20日) 2,378,370,666 2,383,007,837 1.0258 1.0278
第136期(2017年1月20日) 2,345,704,373 2,350,332,348 1.0137 1.0157
第137期(2017年2月20日) 2,223,820,787 2,228,289,084 0.9954 0.9974
第138期(2017年3月21日) 2,191,165,925 2,195,583,001 0.9921 0.9941
第24特定期間
第139期(2017年4月20日) 2,021,218,544 2,025,426,520 0.9607 0.9627
第140期(2017年5月22日) 2,049,029,165 2,053,204,866 0.9814 0.9834
第141期(2017年6月20日) 1,923,838,255 1,927,733,743 0.9877 0.9897
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
純資産総額(円) 1口当たりの純資産額(円)
特定期間 計算期間
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第142期(2017年7月20日) 1,751,647,392 1,755,183,621 0.9907 0.9927
第143期(2017年8月21日) 1,694,543,009 1,698,050,221 0.9663 0.9683
第144期(2017年9月20日) 1,678,331,145 1,681,718,526 0.9909 0.9929
第25特定期間
第145期(2017年10月20日) 1,652,233,908 1,655,536,528 1.0006 1.0026
第146期(2017年11月20日) 1,588,029,359 1,591,236,903 0.9902 0.9922
第147期(2017年12月20日) 1,596,544,272 1,599,736,181 1.0004 1.0024
第148期(2018年1月22日) 1,507,949,613 1,511,000,100 0.9887 0.9907
第149期(2018年2月20日) 1,463,089,728 1,466,167,490 0.9507 0.9527
第150期(2018年3月20日) 1,450,640,831 1,453,732,320 0.9385 0.9405
第26特定期間
第151期(2018年4月20日) 1,471,975,699 1,475,085,877 0.9466 0.9486
第152期(2018年5月21日) 1,506,549,465 1,509,660,796 0.9684 0.9704
第153期(2018年6月20日) 1,476,791,897 1,479,878,953 0.9568 0.9588
第154期(2018年7月20日) 1,505,204,680 1,508,289,741 0.9758 0.9778
第155期(2018年8月20日) 1,450,503,874 1,453,536,322 0.9567 0.9587
第156期(2018年9月20日) 1,493,518,221 1,496,599,091 0.9695 0.9715
第27特定期間
第157期(2018年10月22日) 1,458,466,849 1,461,487,394 0.9657 0.9677
第158期(2018年11月20日) 1,419,628,883 1,422,577,205 0.9630 0.9650
第159期(2018年12月20日) 1,571,272,396 1,574,554,228 0.9576 0.9596
第160期(2019年1月21日) 1,573,860,687 1,577,219,906 0.9370 0.9390
第161期(2019年2月20日) 1,607,828,729 1,611,202,149 0.9532 0.9552
第162期(2019年3月20日) 1,652,695,868 1,656,126,642 0.9635 0.9655
第28特定期間
第163期(2019年4月22日) 1,797,871,043 1,801,571,397 0.9717 0.9737
第164期(2019年5月20日) 1,785,780,207 1,789,524,700 0.9538 0.9558
第165期(2019年6月20日) 1,821,290,712 1,825,152,093 0.9433 0.9453
第166期(2019年7月22日) 1,836,069,064 1,839,933,710 0.9502 0.9522
第167期(2019年8月20日) 1,805,072,782 1,808,919,672 0.9385 0.9405
第168期(2019年9月20日) 1,827,834,682 1,831,684,936 0.9495 0.9515
第29特定期間
第169期(2019年10月21日) 1,756,210,870 1,759,896,442 0.9530 0.9550
第170期(2019年11月20日) 1,778,667,655 1,782,397,419 0.9538 0.9558
第171期(2019年12月20日) 1,761,494,563 1,765,148,656 0.9641 0.9661
第172期(2020年1月20日) 1,784,825,600 1,788,480,365 0.9767 0.9787
第173期(2020年2月20日) 1,802,381,006 1,806,010,696 0.9931 0.9951
第174期(2020年3月23日) 1,574,240,198 1,577,749,073 0.8973 0.8993
第30特定期間
第175期(2020年4月20日) 1,595,635,917 1,599,094,529 0.9227 0.9247
第176期(2020年5月20日) 1,602,094,600 1,605,555,871 0.9257 0.9277
第177期(2020年6月22日) 1,617,172,884 1,620,637,956 0.9334 0.9354
第178期(2020年7月20日) 1,642,151,355 1,645,623,123 0.9460 0.9480
第179期(2020年8月20日) 1,618,039,078 1,621,467,601 0.9439 0.9459
第180期(2020年9月23日) 1,587,777,596 1,591,178,078 0.9339 0.9359
第31特定期間
第181期(2020年10月20日) 1,574,559,931 1,577,915,086 0.9386 0.9406
第182期(2020年11月20日) 1,564,473,101 1,567,830,925 0.9318 0.9338
第183期(2020年12月21日) 1,566,109,052 1,569,458,866 0.9350 0.9370
第184期(2021年1月20日) 1,574,812,701 1,578,165,535 0.9394 0.9414
第185期(2021年2月22日) 1,509,549,594 1,512,712,127 0.9546 0.9566
第186期(2021年3月22日) 1,537,277,475 1,540,425,713 0.9766 0.9786
第32特定期間
第187期(2021年4月20日) 1,504,415,492 1,507,509,255 0.9725 0.9745
第188期(2021年5月20日) 1,499,662,229 1,502,734,989 0.9761 0.9781
第189期(2021年6月21日) 1,547,362,977 1,550,498,697 0.9869 0.9889
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
純資産総額(円) 1口当たりの純資産額(円)
特定期間 計算期間
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第190期(2021年7月20日) 1,487,465,174 1,490,515,757 0.9752 0.9772
第191期(2021年8月20日) 1,492,593,633 1,495,644,271 0.9785 0.9805
第192期(2021年9月21日) 1,465,240,160 1,468,245,661 0.9750 0.9770
第33特定期間
第193期(2021年10月20日) 1,619,886,533 1,623,082,250 1.0138 1.0158
第194期(2021年11月22日) 1,614,832,418 1,618,043,134 1.0059 1.0079
第195期(2021年12月20日) 1,594,999,653 1,598,210,520 0.9935 0.9955
第196期(2022年1月20日) 1,592,906,085 1,596,113,803 0.9932 0.9952
第197期(2022年2月21日) 1,572,880,215 1,576,068,974 0.9865 0.9885
第198期(2022年3月22日) 1,608,126,781 1,611,300,371 1.0134 1.0154
第34特定期間
第199期(2022年4月20日) 1,744,490,133 1,747,707,603 1.0844 1.0864
第200期(2022年5月20日) 1,665,671,229 1,668,825,389 1.0562 1.0582
第201期(2022年6月20日) 1,727,998,775 1,731,133,867 1.1024 1.1044
第202期(2022年7月20日) 1,764,797,353 1,767,947,495 1.1205 1.1225
第203期(2022年8月22日) 1,765,582,648 1,768,724,657 1.1239 1.1259
第204期(2022年9月20日) 1,936,020,711 1,939,384,927 1.1509 1.1529
第35特定期間
第205期(2022年10月20日) 1,883,694,178 1,886,895,973 1.1766 1.1786
第206期(2022年11月21日) 1,767,998,837 1,771,182,379 1.1107 1.1127
第207期(2022年12月20日) 1,718,188,648 1,721,380,487 1.0766 1.0786
第208期(2023年1月20日) 1,589,805,650 1,592,855,228 1.0426 1.0446
第209期(2023年2月20日) 1,642,756,664 1,645,810,750 1.0758 1.0778
第210期(2023年3月20日) 1,566,809,990 1,569,772,877 1.0576 1.0596
第36特定期間
第211期(2023年4月20日) 1,589,618,770 1,592,574,262 1.0757 1.0777
第212期(2023年5月22日) 1,571,887,256 1,574,755,230 1.0962 1.0982
第213期(2023年6月20日) 1,472,592,740 1,475,187,410 1.1351 1.1371
第214期(2023年7月20日) 1,463,834,135 1,466,449,431 1.1194 1.1214
第215期(2023年8月21日) 1,498,293,849 1,500,900,455 1.1496 1.1516
第216期(2023年9月20日) 1,529,359,664 1,531,967,876 1.1727 1.1747
第37特定期間
第217期(2023年10月20日) 1,479,856,415 1,482,389,439 1.1685 1.1705
第218期(2023年11月20日) 1,514,955,826 1,517,492,998 1.1942 1.1962
第219期(2023年12月20日) 1,498,869,973 1,501,407,722 1.1813 1.1833
2022年12月末現在 1,683,922,832 ― 1.0572 ―
2023年1月末現在 1,607,687,603 ― 1.0563 ―
2023年2月末現在 1,662,704,938 ― 1.0881 ―
2023年3月末現在 1,568,645,252 ― 1.0649 ―
2023年4月末現在 1,585,938,371 ― 1.0724 ―
2023年5月末現在 1,589,480,701 ― 1.1084 ―
2023年6月末現在 1,497,340,753 ― 1.1540 ―
2023年7月末現在 1,468,682,898 ― 1.1277 ―
2023年8月末現在 1,519,054,746 ― 1.1641 ―
2023年9月末現在 1,533,863,365 ― 1.1749 ―
2023年10月末現在 1,484,530,897 ― 1.1704 ―
2023年11月末現在 1,501,435,112 ― 1.1829 ―
2023年12月末現在 1,487,610,573 ― 1.1712 ―
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
②【分配の推移】
特定期間 計算期間 1口当たりの分配金(円)
第100期 0.0010
第101期 0.0010
第102期 0.0010
第18特定期間
第103期 0.0010
第104期 0.0010
第105期 0.0010
第106期 0.0010
第107期 0.0010
第108期 0.0020
第19特定期間
第109期 0.0020
第110期 0.0020
第111期 0.0020
第112期 0.0020
第113期 0.0020
第114期 0.0020
第20特定期間
第115期 0.0020
第116期 0.0020
第117期 0.0020
第118期 0.0020
第119期 0.0020
第120期 0.0020
第21特定期間
第121期 0.0020
第122期 0.0020
第123期 0.0020
第124期 0.0020
第125期 0.0020
第126期 0.0020
第22特定期間
第127期 0.0020
第128期 0.0020
第129期 0.0020
第130期 0.0020
第131期 0.0020
第132期 0.0020
第23特定期間
第133期 0.0020
第134期 0.0020
第135期 0.0020
第136期 0.0020
第137期 0.0020
第138期 0.0020
第24特定期間
第139期 0.0020
第140期 0.0020
第141期 0.0020
第142期 0.0020
第143期 0.0020
第144期 0.0020
第25特定期間
第145期 0.0020
第146期 0.0020
第147期 0.0020
第148期 0.0020
第149期 0.0020
第150期 0.0020
第26特定期間
第151期 0.0020
第152期 0.0020
第153期 0.0020
第154期 0.0020
第155期 0.0020
第156期 0.0020
第27特定期間
第157期 0.0020
第158期 0.0020
第159期 0.0020
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
特定期間 計算期間 1口当たりの分配金(円)
第160期 0.0020
第161期 0.0020
第162期 0.0020
第28特定期間
第163期 0.0020
第164期 0.0020
第165期 0.0020
第166期 0.0020
第167期 0.0020
第168期 0.0020
第29特定期間
第169期 0.0020
第170期 0.0020
第171期 0.0020
第172期 0.0020
第173期 0.0020
第174期 0.0020
第30特定期間
第175期 0.0020
第176期 0.0020
第177期 0.0020
第178期 0.0020
第179期 0.0020
第180期 0.0020
第31特定期間
第181期 0.0020
第182期 0.0020
第183期 0.0020
第184期 0.0020
第185期 0.0020
第186期 0.0020
第32特定期間
第187期 0.0020
第188期 0.0020
第189期 0.0020
第190期 0.0020
第191期 0.0020
第192期 0.0020
第33特定期間
第193期 0.0020
第194期 0.0020
第195期 0.0020
第196期 0.0020
第197期 0.0020
第198期 0.0020
第34特定期間
第199期 0.0020
第200期 0.0020
第201期 0.0020
第202期 0.0020
第203期 0.0020
第204期 0.0020
第35特定期間
第205期 0.0020
第206期 0.0020
第207期 0.0020
第208期 0.0020
第209期 0.0020
第210期 0.0020
第36特定期間
第211期 0.0020
第212期 0.0020
第213期 0.0020
第214期 0.0020
第215期 0.0020
第216期 0.0020
第37特定期間
第217期 0.0020
第218期 0.0020
第219期 0.0020
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
③【収益率の推移】
特定期間 計算期間 収益率(%)
第100期 △0.1
第101期 △1.6
第102期 0.5
第18特定期間
第103期 0.9
第104期 △0.7
第105期 1.0
第106期 △0.2
第107期 1.2
第108期 5.8
第19特定期間
第109期 △2.3
第110期 10.9
第111期 1.4
第112期 △1.7
第113期 1.9
第114期 1.7
第20特定期間
第115期 △1.5
第116期 1.4
第117期 0.8
第118期 1.5
第119期 △0.9
第120期 △3.5
第21特定期間
第121期 △0.3
第122期 2.8
第123期 △1.9
第124期 △3.8
第125期 △4.7
第126期 △0.3
第22特定期間
第127期 △2.0
第128期 0.9
第129期 △4.8
第130期 2.5
第131期 △4.4
第132期 1.0
第23特定期間
第133期 2.1
第134期 6.6
第135期 5.9
第136期 △1.0
第137期 △1.6
第138期 △0.1
第24特定期間
第139期 △3.0
第140期 2.4
第141期 0.8
第142期 0.5
第143期 △2.3
第144期 2.8
第25特定期間
第145期 1.2
第146期 △0.8
第147期 1.2
△ 1.0
第148期
△ 3.6
第149期
△ 1.1
第150期
第26特定期間
第151期 1.1
第152期 2.5
△ 1.0
第153期
第154期 2.2
△ 1.8
第155期
第156期 1.5
第27特定期間
△ 0.2
第157期
△ 0.1
第158期
△ 0.4
第159期
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
特定期間 計算期間 収益率(%)
△ 1.9
第160期
第161期 1.9
第162期 1.3
第28特定期間
第163期 1.1
△ 1.6
第164期
△ 0.9
第165期
第166期 0.9
△ 1.0
第167期
第168期 1.4
第29特定期間
第169期 0.6
第170期 0.3
第171期 1.3
第172期 1.5
第173期 1.9
△ 9.4
第174期
第30特定期間
第175期 3.1
第176期 0.5
第177期 1.0
第178期 1.6
第179期 △0.0
第180期 △0.8
第31特定期間
第181期 0.7
第182期 △0.5
第183期 0.6
第184期 0.7
第185期 1.8
第186期 2.5
第32特定期間
第187期 △0.2
第188期 0.6
第189期 1.3
第190期 △1.0
第191期 0.5
第192期 △0.2
第33特定期間
第193期 4.2
第194期 △0.6
第195期 △1.0
第196期 0.2
第197期 △0.5
第198期 2.9
第34特定期間
第199期 7.2
第200期 △2.4
第201期 4.6
第202期 1.8
第203期 0.5
第204期 2.6
第35特定期間
第205期 2.4
第206期 △5.4
第207期 △2.9
第208期 △3.0
第209期 3.4
第210期 △1.5
第36特定期間
第211期 1.9
第212期 2.1
第213期 3.7
第214期 △1.2
第215期 2.9
第216期 2.2
第37特定期間
第217期 △0.2
第218期 2.4
第219期 △0.9
(注) 収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た
数です。
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(4)【設定及び解約の実績】
特定期間 計算期間 設定数量(口) 解約数量(口) 発行済数量(口)
第100期 19,488,243 34,027,554 3,720,789,174
第101期 16,078,535 148,155,518 3,588,712,191
第102期 12,423,450 49,777,022 3,551,358,619
第18特定期間
第103期 1,221,589 19,565,482 3,533,014,726
第104期 53,519,669 58,441,461 3,528,092,934
第105期 1,265,383 93,152,251 3,436,206,066
第106期 1,231,953 137,729,565 3,299,708,454
第107期 1,144,037 217,283,597 3,083,568,894
第108期 1,136,709 179,576,779 2,905,128,824
第19特定期間
第109期 1,940,114 483,849 2,906,585,089
第110期 2,081,007 87,068,940 2,821,597,156
第111期 54,873,218 79,489,321 2,796,981,053
第112期 1,707,713 1,053,303 2,797,635,463
第113期 21,387,974 134,623,116 2,684,400,321
第114期 5,384,936 101,137,169 2,588,648,088
第20特定期間
第115期 11,984,979 13,244,118 2,587,388,949
第116期 68,718,931 37,634,305 2,618,473,575
第117期 116,507,272 31,986,995 2,702,993,852
第118期 23,805,200 132,147,917 2,594,651,135
第119期 134,631,396 7,605,751 2,721,676,780
第120期 5,392,817 6,735,845 2,720,333,752
第21特定期間
第121期 2,000,769 111,732,815 2,610,601,706
第122期 45,259,938 36,033,529 2,619,828,115
第123期 42,455,385 19,516,849 2,642,766,651
第124期 9,188,478 3,085,927 2,648,869,202
第125期 4,148,748 30,709,801 2,622,308,149
第126期 7,308,447 26,496,225 2,603,120,371
第22特定期間
第127期 2,342,690 120,130,150 2,485,332,911
第128期 2,030,731 1,929,774 2,485,433,868
第129期 2,023,627 29,816,402 2,457,641,093
第130期 34,403,560 1,255,876 2,490,788,777
第131期 2,139,407 10,897,657 2,482,030,527
第132期 2,298,361 22,218,045 2,462,110,843
第23特定期間
第133期 2,269,566 13,666,830 2,450,713,579
第134期 2,201,905 103,251,998 2,349,663,486
第135期 2,073,542 33,151,141 2,318,585,887
第136期 2,008,917 6,606,817 2,313,987,987
第137期 12,510,213 92,349,438 2,234,148,762
第138期 1,931,772 27,542,490 2,208,538,044
第24特定期間
第139期 2,003,384 106,553,410 2,103,988,018
第140期 1,968,778 18,105,815 2,087,850,981
第141期 2,301,229 142,407,972 1,947,744,238
第142期 2,405,582 182,035,113 1,768,114,707
第143期 2,173,034 16,681,610 1,753,606,131
第144期 2,447,603 62,362,805 1,693,690,929
第25特定期間
第145期 1,720,400 44,100,907 1,651,310,422
第146期 2,467,791 50,005,896 1,603,772,317
第147期 1,684,895 9,502,483 1,595,954,729
第148期 2,620,049 73,331,252 1,525,243,526
第149期 20,492,766 6,854,860 1,538,881,432
第150期 6,863,252 ― 1,545,744,684
第26特定期間
第151期 12,600,986 3,256,338 1,555,089,332
第152期 13,019,597 12,443,194 1,555,665,735
第153期 6,757,660 18,895,041 1,543,528,354
第154期 1,520,868 2,518,683 1,542,530,539
第155期 2,523,420 28,829,809 1,516,224,150
第156期 26,234,878 2,023,647 1,540,435,381
第27特定期間
第157期 1,583,740 31,746,269 1,510,272,852
第158期 1,517,491 37,628,983 1,474,161,360
第159期 198,343,463 31,588,377 1,640,916,446
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特定期間 計算期間 設定数量(口) 解約数量(口) 発行済数量(口)
第160期 79,034,742 40,341,196 1,679,609,992
第161期 7,100,270 ― 1,686,710,262
第162期 29,344,531 667,493 1,715,387,300
第28特定期間
第163期 159,526,725 24,736,827 1,850,177,198
第164期 22,070,503 932 1,872,246,769
第165期 104,913,835 46,469,726 1,930,690,878
第166期 1,653,449 21,324 1,932,323,003
第167期 1,621,547 10,499,501 1,923,445,049
第168期 1,772,570 90,572 1,925,127,047
第29特定期間
第169期 1,783,314 84,124,204 1,842,786,157
第170期 22,483,380 387,455 1,864,882,082
第171期 1,586,403 39,421,574 1,827,046,911
第172期 1,501,915 1,166,200 1,827,382,626
第173期 1,829,400 14,366,903 1,814,845,123
第174期 1,408,185 61,815,586 1,754,437,722
第30特定期間
第175期 1,373,625 26,505,312 1,729,306,035
第176期 1,339,736 9,784 1,730,635,987
第177期 1,910,792 10,744 1,732,536,035
第178期 3,543,598 195,529 1,735,884,104
第179期 1,375,485 22,997,979 1,714,261,610
第180期 1,830,669 15,851,258 1,700,241,021
第31特定期間
第181期 1,348,777 24,012,126 1,677,577,672
第182期 1,399,236 64,732 1,678,912,176
第183期 1,324,009 5,329,080 1,674,907,105
第184期 1,576,791 66,540 1,676,417,356
第185期 1,406,803 96,557,247 1,581,266,912
第186期 3,591,011 10,738,554 1,574,119,369
第32特定期間
第187期 1,593,571 28,831,137 1,546,881,803
第188期 1,371,196 11,872,937 1,536,380,062
第189期 51,965,224 20,484,808 1,567,860,478
第190期 1,117,052 43,685,772 1,525,291,758
第191期 2,262,453 2,234,852 1,525,319,359
第192期 1,179,634 23,748,005 1,502,750,988
第33特定期間
第193期 95,188,123 80,358 1,597,858,753
第194期 20,906,110 13,406,590 1,605,358,273
第195期 1,128,806 1,053,290 1,605,433,789
第196期 1,176,927 2,751,586 1,603,859,130
第197期 3,547,785 13,026,944 1,594,379,971
第198期 1,063,747 8,648,372 1,586,795,346
第34特定期間
第199期 22,019,440 79,546 1,608,735,240
第200期 2,296,606 33,951,527 1,577,080,319
第201期 2,148,882 11,682,934 1,567,546,267
第202期 16,909,779 9,384,665 1,575,071,381
第203期 4,397,494 8,464,226 1,571,004,649
第204期 113,791,038 2,687,241 1,682,108,446
第35特定期間
第205期 7,781,242 88,992,074 1,600,897,614
第206期 24,060,197 33,186,402 1,591,771,409
第207期 6,939,149 2,790,970 1,595,919,588
第208期 1,731,838 72,862,200 1,524,789,226
第209期 6,436,625 4,182,641 1,527,043,210
第210期 5,332,058 50,931,693 1,481,443,575
第36特定期間
第211期 6,108,248 9,805,758 1,477,746,065
第212期 1,505,577 45,264,261 1,433,987,381
第213期 1,647,616 138,299,597 1,297,335,400
第214期 12,190,026 1,877,288 1,307,648,138
第215期 2,291,598 6,636,274 1,303,303,462
第216期 2,281,860 1,479,033 1,304,106,289
第37特定期間
第217期 4,999,755 42,593,943 1,266,512,101
第218期 2,319,657 245,727 1,268,586,031
第219期 3,354,122 3,065,326 1,268,874,827
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(参考情報)
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1) 申込方法
受益権の投資者は、販売会社と有価証券の取引に関する契約を締結します。販売会社は有価証券の取引にかかわ
る約款を投資者に交付し、投資者は当該約款に基づく取引口座の設定を申込む旨の申込書を提出します。
分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取る「一般コース」と分配金が税引き後無手数料で再投
資される「累積投資コース」の2つの申込方法があります。
*
「累積投資コース」を選択する投資者は、当該販売会社との間で「累積投資約款 」にしたがって契約を締結し
ます。
* 当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用するこ
とがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
取り扱いを行うコースは各販売会社により異なりますので、詳細は販売会社にお問い合わせください。
販売会社につきましては、下記にお問い合わせください。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号:03-6703-4300(受付時間 営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス:www.blackrock.com/jp/
投資者は販売会社に、購入と同時にまたはあらかじめ当該投資者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座
を申し出るものとし、当該口座に当該投資者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社
は、当該購入の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該投資者に係る口数の増加の記載または記録を行うこと
ができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載ま
たは記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振
替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行い
ます。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託により生じた受益権に
ついては追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を
行います。
(2) 申込期間
当ファンドの購入は、申込期間における販売会社の各営業日に、販売会社の本・支店、営業所等でお受けしてい
ます。なお、申込期間は、有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(3) 受付時間
購入の受付は、申込期間中の午後3時までに受付けたものを当日のお申込みとします。受付時間を過ぎてのお申
込みは翌営業日の取扱いとします。ただし、受付時間は販売会社により異なることがあります。詳細は販売会社に
お問い合わせください。
(4) 購入不可日
ルクセンブルグの銀行の休業日、12月24日、その他投資対象ファンドの受付不可日のいずれかに該当する場合に
は、販売会社の営業日であっても購入は受付けません。詳細は販売会社にお問い合わせください。
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(5) 購入単位
・一般コース :1万口以上1万口単位
・累積投資コース:1万円以上1円単位
ただし、「累積投資コース」を選択した投資者が収益分配金を再投資する場合は1円単位とします。なお、販売
会社により上記と異なる購入単位を別に定める場合があります。また、取り扱いを行うコースは、各販売会社によ
り異なります。詳細は販売会社にお問い合わせください。
(6) 購入価額
受益権の購入価額は、購入受付日の翌営業日の基準価額とします。なお、購入価額には購入時手数料は含まれて
おりません。
(7) 購入時手数料
a.購入受付日の翌営業日の基準価額に3.30%(税抜3.00%)を上限として、販売会社が独自に定める率を乗じて
得た額とします。
詳細は販売会社にお問い合わせください。
なお、購入時手数料には消費税等相当額が含まれています。
b.累積投資契約に基づく収益分配金の再投資は無手数料となります。
(8) 購入代金のお支払い
受益権の投資者は、販売会社が定める日までに購入代金(購入受付日の翌営業日の基準価額に購入口数を乗じた
金額に、購入時手数料(消費税等相当額を含みます。)を加算した金額をいいます。)を販売会社に支払うものと
します。
(9) 購入の受付の中止、既に受付けた購入の受付の取消
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、主要投資対象ファンドの取引停
止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、受益権の購入の受付を中止することおよび既
に受付けた購入の受付を取り消すことがあります。
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2【換金(解約)手続等】
(1) 換金の申込と受付
投資者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に以下の単位をもって換金の申込をすることができます。
なお、販売会社により下記と異なる換金単位を別に定める場合があります。また、取り扱いを行うコースは、各販
売会社により異なります。詳細は販売会社にお問い合わせください。
・一般コース :1万口以上1万口単位
・累積投資コース:1口以上1口単位
投資者が換金の申込をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。換金の申込の受付
は、午後3時までとなっております。ただし、受付時間は販売会社により異なることがあります。詳細は販売会社
にお問い合わせください。受付時間を過ぎての換金の申込は翌営業日の取扱とします。
(2) 換金不可日
ルクセンブルグの銀行の休業日、12月24日、その他投資対象ファンドの受付不可日のいずれかに該当する場合に
は、販売会社の営業日であっても換金は受付けません。詳細は販売会社にお問い合わせください。
(3) 換金価額
換金価額は、換金受付日の翌営業日の基準価額とします。なお手取額は、換金価額から所得税および地方税を差
し引いた金額となります。
当ファンドの換金価額等につきましては販売会社または下記に問い合わせることにより知ることができます。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号:03-6703-4300(受付時間 営業日の9:00~17:00)
(4) 換金受付の制限
信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金の申込には制限があります。詳細は販売会社にお問い合わせ
ください。
(5) 換金代金の支払い
換金代金は原則として換金受付日から起算して5営業日目から販売会社においてお支払いします。
(6) 換金の受付中止および取消
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、主要投資対象ファ
ンドの取引停止、その他やむを得ない事情があるときは、換金の受付を中止することおよび既に受付けた換金の受
付を取り消すことができます。換金の受付が中止された場合には、投資者は当該受付中止以前に行った当日の換金
の申込を撤回できます。ただし、投資者がその換金の申込を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最
初の基準価額の計算日に換金を受付けたものとします。
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3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
当ファンドにおいて基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令およ
び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額
(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産
(外国通貨表示の有価証券(「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の
円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、
予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
基準価額(1万口当り)は委託会社の営業日に毎日算出されます。投資者は、販売会社または下記に問い合わせ
ることにより知ることができます。
また、日々の基準価額(1万口当り)は翌日の日本経済新聞に掲載されております。ファンド名は「Win」と
省略されて記載されております。
当ファンドの主たる投資対象の評価方法は以下の通りです。
投資信託証券:金融商品取引所(海外取引所を含む)に上場されているものは、当該取引所における計算日の最
終相場(海外取引所に上場されているものについては、計算日に知りうる直近の最終相場)で評
価します。金融商品取引所に上場されていないものは、第一種金融商品取引業者、銀行等の提示
する価格(原則として、計算日に知りうる直近の日の純資産価格)で評価します。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号:03-6703-4300(受付時間 営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス:www.blackrock.com/jp/
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
この信託の期間は、無期限とします。
(4)【計算期間】
計算期間は毎月21日から翌月20日までとすることを原則とします。計算期間終了日に該当する日が休業日のとき
は該当日の翌営業日を計算期間の終了日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
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(5)【その他】
① ファンドの償還条件等
a.委託会社は、信託期間中において、当ファンドを償還することが投資者のため有利であると認めるとき、ま
たはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、当ファンドを償還させることができます。
この場合において、委託会社は、あらかじめ、償還しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
b.委託会社は、換金により、受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合には、受託会社と合意のうえ、
当ファンドを償還させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、償還しようとする旨
を監督官庁に届け出ます。
c.a.およびb.の場合において、委託会社は、この事項について、あらかじめ償還しようとする旨を公告
し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる投資者に対して交付します。ただし、この
信託契約に係る全ての投資者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
d.c.の公告および書面には、投資者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べる旨を付
記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
e.d.の一定の期間内に異議を述べた投資者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、
a.およびb.のファンドの償還を行いません。
f.委託会社は、当ファンドの償還をしないこととしたときは、償還しない旨およびその理由を公告し、かつ、
これらの事項を記載した書面を知られたる投資者に対して交付します。ただし、全ての投資者に対して書面を
交付したときは、原則として、公告を行いません。
g.d.~f.までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、
d.の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
h.委託会社は、監督官庁より当ファンドの償還の命令を受けたときはその命令にしたがい、ファンドを償還さ
せます。
i.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は
当ファンドを償還させます。
j.i.にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐこ
とを命じたときは、この信託は、「②信託約款の変更d.」に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と
受託会社との間において存続します。
k.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場
合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または投資者は、裁判所に受託会社の解任を請求することが
できます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、「②信託約款の
変更」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社
は当ファンドを償還させます。
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② 信託約款の変更
a.委託会社は、投資者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは受託会社と
合意の上、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容
を監督官庁に届け出ます。
b.委託会社は、変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ変更しようとする旨およびその
内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる投資者に対して交付しま
す。ただし、この信託約款に係る全ての投資者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いませ
ん。
c.b.の公告および書面には、投資者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べる旨を付
記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
d.c.の一定の期間内に異議を述べた投資者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、信
託約款の変更を行いません。
e.委託会社は、この信託約款の変更を行わないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、か
つ、これらの事項を記載した書面を知られたる投資者に対して交付します。ただし、全ての投資者に対して書
面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
f.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときはa.~e.の規定にしたが
います。
③ 運用報告書の作成
毎年6月および12月の決算時および償還時に、委託会社が期間中の運用経過のほか信託財産の内容、有価証券
売買状況などを記載した「交付運用報告書」を作成し、購入いただいた販売会社からあらかじめお申し出いただ
いた方法にて知れている受益者にお届けいたします。
④ 信託事務の委託
受託会社は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について株式会社日本カストディ銀行と再信託契約を
締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行い
ます。
⑤ 関係法人との契約の更改等に関する手続
「受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」の期間は1年とし、委託会社、販売会社いずれからも別段の
意思表示のないときは、自動的に1年間延長されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様です。
⑥ 公告
委託会社が投資者に対してする公告は日本経済新聞に掲載します。
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4【受益者の権利等】
当ファンドの受益者(投資者)の有する主な権利は次の通りです。
(1) 収益分配金受領権
投資者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて委託会社から受領する権利を有します。
<一般コース>
毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として5営業日以内)に毎計算期間の末日にお
いて振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前
において換金が行われた受益権にかかる投資者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前
に設定された受益権で購入代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
として投資者とします。)にお支払いを開始します。
投資者が、収益分配金について支払開始日から5年間支払い請求を行わない場合はその権利を失い、委託会社
が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
<累積投資コース>
受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日
に収益分配金が販売会社に支払われます。
販売会社は、累積投資契約に基づき、投資者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行
います。当該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(2) 償還金受領権
投資者は、委託会社の決定した償還金を、持ち分に応じて委託会社から受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して5営業日以内)に
償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者(償還日以前において換金が行われた
受益権にかかる投資者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で購入代金支払前のため販売会社の
名義で記載または記録されている受益権については原則として投資者とします。)にお支払いを開始します。な
お、当該投資者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換え
に、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等
の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
償還金の支払いは、販売会社において行います。
投資者が、償還金について支払開始日から10年間支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、委託会社が受
託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属するものとします。
(3) 受益権の換金請求権
投資者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に換金を請求する権利を有します。
換金代金は、換金受付日から起算して、原則として5営業日目から投資者に支払います。
換金の請求を行う投資者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該投資者の請求に係る当ファンド
の換金を委託会社が行うのと引き換えに、当該換金に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社
振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
(4) 反対者の買取請求権
ファンドの償還または信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた投資
者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
(5) 帳簿書類の閲覧又は謄写の請求権
投資者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は謄写を請求す
ることができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及
び同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて
作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。
(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2023年6月21日から2023年12月20
日まで)の財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人による監査を受けております。
なお、従来、当ファンドが監査証明を受けているPwCあらた有限責任監査法人は、2023年12月1日付でPwC京
都監査法人と合併、名称を変更しPwC Japan有限責任監査法人となりました。
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1【財務諸表】
【ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前特定期間末 当特定期間末
(2023年6月20日現在) (2023年12月20日現在)
資産の部
流動資産
預金 3,987 3,516
金銭信託 18,681,988 18,175,680
投資証券 1,458,829,257 1,452,504,103
派生商品評価勘定 - 573
- 32,982,870
未収入金
流動資産合計 1,477,515,232 1,503,666,742
資産合計 1,477,515,232 1,503,666,742
負債の部
流動負債
未払収益分配金 2,594,670 2,537,749
未払解約金 321,756 180,964
未払受託者報酬 52,098 53,968
未払委託者報酬 1,823,712 1,889,157
130,256 134,931
その他未払費用
流動負債合計 4,922,492 4,796,769
負債合計 4,922,492 4,796,769
純資産の部
元本等
元本 1,297,335,400 1,268,874,827
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 175,257,340 229,995,146
270,134,813 275,260,771
(分配準備積立金)
元本等合計 1,472,592,740 1,498,869,973
純資産合計 1,472,592,740 1,498,869,973
負債純資産合計 1,477,515,232 1,503,666,742
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前特定期間 当特定期間
(自 2022年12月21日 (自 2023年6月21日
至 2023年6月20日) 至 2023年12月20日)
営業収益
受取配当金 35,993,362 27,415,150
受取利息 22,337 22,167
有価証券売買等損益 △ 9,498,671 41,322,290
84,018,505 19,514,662
為替差損益
営業収益合計 110,535,533 88,274,269
営業費用
受託者報酬 349,928 329,554
委託者報酬 12,249,242 11,535,822
1,244,508 1,251,033
その他費用
営業費用合計 13,843,678 13,116,409
営業利益又は営業損失(△) 96,691,855 75,157,860
経常利益又は経常損失(△) 96,691,855 75,157,860
当期純利益又は当期純損失(△) 96,691,855 75,157,860
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
966,466 △ 224,769
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 122,269,060 175,257,340
剰余金増加額又は欠損金減少額 1,660,211 4,054,481
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
1,660,211 4,054,481
少額
剰余金減少額又は欠損金増加額 26,912,633 9,261,245
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
26,912,633 9,261,245
加額
17,484,687 15,438,059
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 175,257,340 229,995,146
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
投資証券は移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における特定期間末日において知りうる直近
の最終相場で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、金融機関の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手
した価額で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が
忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価
と認めた価額で評価しております。
2 デリバティブの評価基準及び評価方法
為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における特定期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債の円換算については原則として、わが国における特定期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって
計算しております。
4 収益及び費用の計上基準
(1) 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、投資証券の配当落ち日に予想配当金額を計上し、入金金額との差額についてはそれぞれ入金
時に計上しております。
(2) 有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
5 その他財務諸表作成のための基礎となる事項
外貨建資産等の会計処理
外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条の規定に基づき、通
貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同
規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及
ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
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(貸借対照表に関する注記)
前特定期間末 当特定期間末
項目
(2023年6月20日現在) (2023年12月20日現在)
1 当該特定期間の末日に
1,297,335,400口 1,268,874,827口
おける受益権総数
2 1口当たり純資産額 1.1351円 1.1813円
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(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前特定期間
項目 (自 2022年12月21日
至 2023年6月20日)
分配金の計算過程 第208期(自2022年12月21日 至2023年1月20日)
当計算期末における、費用控除後の配当等収益(2,403,746円)、費用控除及び
繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(有価証券売買等損
益相当額)(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(219,779,034円)、分配
準備積立金(309,283,124円)により、分配対象収益は531,465,904円となり、委
託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、3,049,578円(1万口当り20円)
を分配に充てる事と決定いたしました。
第209期(自2023年1月21日 至2023年2月20日)
当計算期末における、費用控除後の配当等収益(5,313,077円)、費用控除及び
繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(有価証券売買等損
益相当額)(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(221,423,896円)、分配
準備積立金(307,791,424円)により、分配対象収益は534,528,397円となり、委
託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、3,054,086円(1万口当り20円)
を分配に充てる事と決定いたしました。
第210期(自2023年2月21日 至2023年3月20日)
当計算期末における、費用控除後の配当等収益(2,487,328円)、費用控除及び
繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(有価証券売買等損
益相当額)(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(215,868,500円)、分配
準備積立金(299,744,436円)により、分配対象収益は518,100,264円となり、委
託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、2,962,887円(1万口当り20円)
を分配に充てる事と決定いたしました。
第211期(自2023年3月21日 至2023年4月20日)
当計算期末における、費用控除後の配当等収益(7,249,966円)、費用控除及び
繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(有価証券売買等損
益相当額)(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(216,585,056円)、分配
準備積立金(297,289,717円)により、分配対象収益は521,124,739円となり、委
託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、2,955,492円(1万口当り20円)
を分配に充てる事と決定いたしました。
第212期(自2023年4月21日 至2023年5月22日)
当計算期末における、費用控除後の配当等収益(7,342,389円)、費用控除及び
繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(有価証券売買等損
益相当額)(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(210,471,182円)、分配
準備積立金(292,356,014円)により、分配対象収益は510,169,585円となり、委
託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、2,867,974円(1万口当り20円)
を分配に充てる事と決定いたしました。
第213期(自2023年5月23日 至2023年6月20日)
当計算期末における、費用控除後の配当等収益(4,504,601円)、費用控除及び
繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(有価証券売買等損
益相当額)(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(190,734,882円)、分配
準備積立金(268,224,882円)により、分配対象収益は463,464,365円となり、委
託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、2,594,670円(1万口当り20円)
を分配に充てる事と決定いたしました。
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当特定期間
項目 (自 2023年6月21日
至 2023年12月20日)
分配金の計算過程 第214期(自2023年6月21日 至2023年7月20日)
当計算期末における、費用控除後の配当等収益(2,232,744円)、費用控除及び
繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(有価証券売買等損
益相当額)(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(194,812,692円)、分配
準備積立金(269,745,104円)により、分配対象収益は466,790,540円となり、委
託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、2,615,296円(1万口当り20円)
を分配に充てる事と決定いたしました。
第215期(自2023年7月21日 至2023年8月21日)
当計算期末における、費用控除後の配当等収益(4,362,922円)、費用控除及び
繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(有価証券売買等損
益相当額)(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(194,640,686円)、分配
準備積立金(267,996,654円)により、分配対象収益は467,000,262円となり、委
託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、2,606,606円(1万口当り20円)
を分配に充てる事と決定いたしました。
第216期(自2023年8月22日 至2023年9月20日)
当計算期末における、費用控除後の配当等収益(4,426,754円)、費用控除及び
繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(有価証券売買等損
益相当額)(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(195,233,589円)、分配
準備積立金(269,447,260円)により、分配対象収益は469,107,603円となり、委
託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、2,608,212円(1万口当り20円)
を分配に充てる事と決定いたしました。
第217期(自2023年9月21日 至2023年10月20日)
当計算期末における、費用控除後の配当等収益(2,271,981円)、費用控除及び
繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(有価証券売買等損
益相当額)(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(190,632,371円)、分配
準備積立金(262,426,613円)により、分配対象収益は455,330,965円となり、委
託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、2,533,024円(1万口当り20円)
を分配に充てる事と決定いたしました。
第218期(自2023年10月21日 至2023年11月20日)
当計算期末における、費用控除後の配当等収益(4,559,547円)、費用控除及び
繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(12,206,968円)、収益調整金(有価証
券売買等損益相当額)(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(191,426,249
円)、分配準備積立金(262,114,798円)により、分配対象収益は470,307,562円
となり、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、2,537,172円(1万口
当り20円)を分配に充てる事と決定いたしました。
第219期(自2023年11月21日 至2023年12月20日)
当計算期末における、費用控除後の配当等収益(2,121,286円)、費用控除及び
繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(有価証券売買等損
益相当額)(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(192,200,823円)、分配
準備積立金(275,677,234円)により、分配対象収益は469,999,343円となり、委
託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、2,537,749円(1万口当り20円)
を分配に充てる事と決定いたしました。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
1 金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務で
あります。当ファンドが保有する有価証券は投資証券であります。
当ファンドの主な投資リスクとして、「金利変動リスク」、「信用リスク」、「期限前償還リスク」、「為替変動リス
ク」、「カントリー・リスク」、「デリバティブ取引のリスク」等があります。
当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。為替予約取引は、外貨建有価証券の売買の
決済等に伴い必要となる外貨の売買の為に、その受渡日までの数日間の為替予約を利用しております。なお、当ファン
ドは外貨建資産の為替変動リスクの低減を目的としており、投機を目的とする為替予約は行わない方針であります。為
替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変化により損失が
発生する信用リスクであります。
3 金融商品に係るリスク管理体制
(1) 市場リスクの管理
ブラックロックソリューション・グリーンパッケージプロダクションチームが日次で計測し、運用部、その他の関係部
署等にレポートをイントラネットで配信しております。また、運用ガイドラインのモニタリングはポートフォリオ・コ
ンプライアンスチームが行っており、ガイドライン等を逸脱していた場合、関係部署へ報告され、適切な調整を行いま
す。
(2) 信用リスクの管理
ファンダメンタル債券運用部により、国内債券の個別信用リスク及び銘柄間の相対価値については独自の定量・定性分
析等を行っております。外国債券銘柄等については、社内のリサーチ・データベースによりグローバル・クレジット・
チームとの情報・分析結果を共有しております。
(3) 取引先リスクの管理
リスク・クオンツ分析部は当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty & Concentration Riskチー
ムと共に既存の承認済み取引先の信用悪化のモニタリングを行っており、取引先のデフォルトに対する取引先リ
スク、発行体リスクのファンドへの影響を分析しております。また、新規取引先の承認に際しては、リスク・クオンツ
分析部が新規取引先申請の内容に問題がないかどうか確認を行い、当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA
Counterparty & Concentration Riskチームへ申請を行っております。
また、毎月開催される投資委員会では、リスク管理・運用分析手法等について審議を行っております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
前特定期間末 当特定期間末
(2023年6月20日現在) (2023年12月20日現在)
1 貸借対照表計上額、時価及び差額 1 貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価 同左
で評価しているため、貸借対照表計上額と時価と
の差額はありません。
2 時価の算定方法 2 時価の算定方法
(1) 有価証券 (1) 有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」 同左
に記載しております。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
該当事項はありません。 デリバティブ取引については、「(その他の注
記)」の「3 デリバティブ取引関係」に記載して
おります。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 (3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、時価は 同左
帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等
等を採用しているため、異なる前提条件等によっ を採用しているため、異なる前提条件等によった場
た場合、当該価額が異なることもあります。 合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あく
までもデリバティブ取引における名目的な契約額又
は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバ
ティブ取引のリスクの大きさを示すものではありま
せん。
4 金銭債権の特定期間末日後の償還予定額 4 金銭債権の特定期間末日後の償還予定額
金銭債権については全て1年以内に償還予定であ 同左
ります。
Ⅲ 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」附則 (令和3年9月24日改正内閣府令第61号)第2条第5項に従
い、記載を省略しております。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(その他の注記)
1 期中元本変動額
前特定期間末 当特定期間末
項目
(2023年6月20日現在) (2023年12月20日現在)
期首元本額 1,595,919,588円 1,297,335,400円
期中追加設定元本額 22,761,962円 27,437,018円
期中一部解約元本額 321,346,150円 55,897,591円
2 有価証券関係
前 特定期間末(2023年6月20日現在)
売買目的有価証券
種類 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券 4,466,401
合計 4,466,401
当特定期間末(2023年12月20日現在)
売買目的有価証券
種類 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券 42,249,373
合計 42,249,373
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
通貨関連
前特定期間末(2023年6月20日現在)
該当事項はありません。
当特定期間末
(2023年12月20日 現在)
区分 種類
契約額等 時価 評価損益
うち1年超
(円) (円) (円)
(円)
為替予約取引
市場取引
売建
以外の取引
アメリカドル 32,975,852 - 32,975,279 573
合計 32,975,852 - 32,975,279 573
(注1) 時価の算定方法
為替予約取引
1 特定期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 特定期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物相場が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 特定期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・ 特定期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のう
ち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 特定期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表され
ている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 特定期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、特定期間末日の対顧客相場の仲値
で評価しております。
3 上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基
づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
(注2) 上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
ブラックロック・グローバル・ファン
投資証券 アメリカドル
ズ フィクスド・インカム・グローバ
1,005,859.280 9,978,124.050
ル・オポチュニティーズ・ファンド クラ
スJ投資証券
ブラックロック・グローバル・ファンズ
USダラー・ショート・デュレーショ 6,552.490 106,609.010
ン・ボンド・ファンド クラスX投資証券
10,084,733.060
アメリカドル 小計 1,012,411.770
(1,452,504,103)
1,452,504,103
投資証券 合計
(1,452,504,103)
1,452,504,103
合計
(1,452,504,103)
(注1) 投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
(注2) 1 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しておりま
す。
3 外貨建有価証券の内訳
通貨 銘柄数 組入投資証券時価比率 合計金額に対する比率
投資証券 2銘柄
アメリカドル 100.0% 100.0%
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当該事項はデリバティブ取引関係の注記事項として記載しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(参考情報)
当ファンドは、「ブラックロック・グローバル・ファンズ フィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティー
ズ・ファンド クラスJ投資証券」及び「ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレー
ション・ボンド・ファンド クラスX投資証券」(以下、両者を併せて「同ファンド」という。)を主要投資対象とし
ており、貸借対照表の資産の部に計上された投資証券は、すべて同ファンドの投資証券であります。同ファンドの状況
は以下のとおりであります。なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外です。
同ファンドの状況
(1)同ファンドは、ルクセンブルグにおいて設立されたオープンエンド型投資法人が発行するファンドであり、同ファン
ドの現時点で日本語に翻訳された直近の情報は、2023年2月28日に終了する中間計算期間(2022年9月1日から2023年2
月28日まで)に係る中間財務書類であります。
(2)当該中間財務書類は、同ファンドを含む「ブラックロック・グローバル・ファンズ」の2023年2月28日現在の中間財
務書類のうち、同ファンドにかかる部分を、委託会社において抜粋し、その原文を翻訳したものです。なお、中間財務
書類に含まれる「投資有価証券明細表」の銘柄については原文通り英語表記で行っております。なお、ルクセンブルグ
における独立監査人の監査を受けておりません。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
純資産計算書 2023年2月28日現在(未監査)
フィクスド・インカム
・グローバル・ USダラー・ショート
オポチュニティーズ・ ・デュレーション・
ファンド ボンド・ファンド
注記
米ドル 米ドル
資産
7,470,580,943
投資有価証券-取得原価 1,723,178,901
(658,169,300) (82,616,233)
未実現評価損
6,812,411,643 1,640,562,668
投資有価証券-時価 2(a)
786,747,431 31,987,357
銀行預金 2(a)
151,069,058 1,569,945
ブローカーに対する債権 14
50,394,551 8,329,296
未収利息および未収配当金 2(a)
3,291,691
売却投資有価証券未収金 2(a) 1,732,171,202*
3,177,809 4,649,184
販売投資証券未収金 2(a)
以下に係る未実現評価益:
未決済上場先物取引 2(c) 15,860,424 -
事後通告証券契約の時価 2(c) 268,250,560 -
スワップの時価 2(c) - 22,952
42,057,505
買建オプション/スワップションの時価 2(c) -
779,538
-
その他の資産 2(a,c)
9,862,919,721
資産合計 1,690,413,093
負債
38,144
銀行からの借入金 2(a) -
13,067,634 339,911
ブローカーに対する債務 14
2,274,898 427,435
未払収益分配金 2(a)
11,802,717
購入投資有価証券未払金 2(a) 1,895,528,424*
3,576,986 6,642,812
買戻し投資証券未払金 2(a)
以下に係る未実現評価損:
646,089
未決済上場先物取引 2(c) -
40,351,817 2,007,274
未決済先渡為替予約 2(c)
差金決済契約 2(c) 16,243 -
42,734,497
スワップの時価 2(c) -
83,971,438
売建オプション/スワップションの時価 2(c) -
11,958,228 1,088,843
その他の負債 4,5,6,7,8
2,093,518,309 22,955,081
負債合計
7,769,401,412 1,667,458,012
純資産合計
* 事後通告証券契約を含む。詳細については、注記2を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3会計年度末における純資産価額の概要 2023年2月28日現在(未監査)
フィクスド・インカム・グローバル・
オポチュニティーズ・ファンド
2023年 2022年 2021年 2020年
通貨
2月28日現在 8月31日現在 8月31日現在 8月31日現在
純資産合計 7,769,401,412 8,997,090,506 10,990,274,596 9,746,939,332
米ドル
以下の1口当たり純資産価額:
9.58 9.65 10.43 10.20
クラスA毎年分配型投資証券 米ドル
クラスAユーロ・ヘッジ毎年分
8.45 8.64 9.48 9.37
ユーロ
配型投資証券
9.62 9.81 10.59 10.37
クラスA毎日分配型投資証券 米ドル
9.61 9.80 10.58 10.36
クラスA毎月分配型投資証券 米ドル
クラスA毎四半期分配型投資証 米ドル
9.65 9.82 10.60 10.38
券
クラスAユーロ・ヘッジ毎四半
6.16 6.37 6.98 6.89
ユーロ
期分配型投資証券
クラスAシンガポール・ドル・ シンガポール
13.68 13.97 15.10 14.78
ヘッジ毎四半期分配型投資証券 ・ドル
クラスA豪ドル・ヘッジ金利差
豪ドル 8.26 8.49 9.35 9.28
毎月総収益分配型投資証券
クラスAオフショア中国人民元
オフショア
86.44 89.54 98.44 96.85
ヘッジ金利差毎月総収益分配型
中国人民元
投資証券
クラスA安定毎月総収益分配型
10.95 11.18 12.27 12.21
米ドル
投資証券
クラスA香港ドル・ヘッジ安定
81.53 83.78 92.45 92.03
香港ドル
毎月総収益分配型投資証券
14.71 14.81 15.79 15.22
クラスA無分配投資証券 米ドル
スイス・
クラスAスイス・フラン・ヘッ
9.34 9.59 10.39 10.13
フラン
ジ無分配投資証券
クラスAユーロ・ヘッジ無分配
9.43 9.64 10.43 10.15
ユーロ
投資証券
クラスA日本円ヘッジ無分配投
日本円 993 1,023 1,103 1,068
資証券
ポーランド・
クラスAポーランド・ズロチ・
16.41 16.22 16.91 16.37
ズロチ
ヘッジ無分配投資証券
クラスAスウェーデン・クロー スウェーデン
97.15 99.10 106.80 103.69
ナ・ヘッジ無分配投資証券 ・クローナ
クラスAシンガポール・ドル・ シンガポール
20.87 21.10 22.52 21.72
ヘッジ無分配投資証券 ・ドル
クラスA英ポンド・ヘッジ無分
10.22 10.36 11.09 10.72
英ポンド
配英国報告型投資証券
11.67 11.76 12.53 12.09
クラスAI無分配投資証券 米ドル
クラスAIユーロ・ヘッジ無分
9.61 9.83 10.63 10.35
ユーロ
配投資証券
9.62 9.80 10.59 10.37
クラスC毎日分配型投資証券 米ドル
クラスC毎四半期分配型投資証
9.61 9.77 10.55 10.32
米ドル
券
12.04 12.20 13.17 12.86
クラスC無分配投資証券 米ドル
13.00 13.06 14.11 13.82
クラスD毎年分配型投資証券 米ドル
クラスDカナダ・ドル・ヘッジ
9.31 9.37 10.15 9.95
カナダ・ドル
毎年分配型投資証券
クラスDユーロ・ヘッジ毎年分
8.47 8.64 9.48 9.36
ユーロ
配型投資証券
クラスD英ポンド・ヘッジ毎年
4.41 4.46 4.84 4.75
英ポンド
分配英国報告型投資証券
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3会計年度末における純資産価額の概要 2023年2月28日現在(未監査)(続き)
フィクスド・インカム・グローバル・
オポチュニティーズ・ファンド(続き)
2023年 2022年 2021年 2020年
通貨
2月28日現在 8月31日現在 8月31日現在 8月31日現在
クラスD毎四半期分配型投資証
10.15 10.33 11.15 10.91
米ドル
券
クラスDスイス・フラン・ヘッ スイス・
8.31 8.63 9.47 9.38
ジ毎四半期分配型投資証券 フラン
クラスDユーロ・ヘッジ毎四半
6.18 6.39 7.00 6.91
ユーロ
期分配型投資証券
15.47 15.54 16.48 15.81
クラスD無分配投資証券 米ドル
クラスDスイス・フラン・ヘッ スイス・
10.19 10.45 11.26 10.93
ジ無分配投資証券 フラン
クラスDユーロ・ヘッジ無分配
10.17 10.37 11.17 10.81
ユーロ
投資証券
クラスD英ポンド・ヘッジ無分
11.24 11.38 12.11 11.66
英ポンド
配投資証券
クラスDポーランド・ズロチ・ ポーランド・
17.29 17.04 17.67 17.02
ヘッジ無分配投資証券 ズロチ
クラスDシンガポール・ドル・ シンガポール
21.97 22.16 23.53 22.59
ヘッジ無分配投資証券 ・ドル
13.53 13.66 14.63 14.18
クラスE無分配投資証券 米ドル
クラスEユーロ・ヘッジ無分配
8.71 8.93 9.71 9.49
ユーロ
投資証券
クラスIカナダ・ドル・ヘッジ
9.08 9.27 10.03 9.84
カナダ・ドル
毎月分配型投資証券
クラスI毎四半期分配型投資証
9.45 9.62 10.38 10.16
米ドル
券
クラスIユーロ・ヘッジ毎四半
8.19 8.46 9.27 9.16
ユーロ
期分配型投資証券
クラスI英ポンド・ヘッジ毎四
9.29 9.52 10.32 10.13
英ポンド
半期分配型投資証券
クラスI日本円ヘッジ毎四半期
867 903 985 969
日本円
分配型投資証券
12.37 12.41 13.15 12.59
クラスI無分配投資証券 米ドル
クラスI豪ドル・ヘッジ無分配
10.37 10.49 11.17 10.73
豪ドル
投資証券
クラスIカナダ・ドル・ヘッジ
11.39 11.46 12.15 11.66
カナダ・ドル
無分配投資証券
クラスIスイス・フラン・ヘッ スイス・
10.92 11.19 12.04 11.67
ジ無分配投資証券 フラン
クラスIユーロ・ヘッジ無分配
10.54 10.74 11.55 11.16
ユーロ
投資証券
クラスI英ポンド・ヘッジ無分
11.40 11.52 12.25 11.77
英ポンド
配投資証券
クラスI日本円ヘッジ無分配投
1,056 1,084 1,160 1,117
日本円
資証券
9.62 9.80 10.59 10.37
クラスJ毎月分配型投資証券 米ドル
クラスSユーロ・ヘッジ毎年分
9.12 9.30 10.21 10.08
ユーロ
配型投資証券
クラスS毎四半期分配型投資証
9.72 9.89 10.68 10.45
米ドル
券
10.55 10.59 11.22 10.75
クラスS無分配投資証券 米ドル
クラスSスイス・フラン・ヘッ スイス・
9.71 9.95 10.71 10.39
ジ無分配投資証券 フラン
クラスSユーロ・ヘッジ無分配
9.83 10.02 10.78 10.42
ユーロ
投資証券
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3会計年度末における純資産価額の概要 2023年2月28日現在(未監査)(続き)
フィクスド・インカム・グローバル・
オポチュニティーズ・ファンド(続き)
2023年 2022年 2021年 2020年
通貨
2月28日現在 8月31日現在 8月31日現在 8月31日現在
クラスX毎月分配型投資証券 9.62 9.80 10.59 10.37
米ドル
クラスX豪ドル・ヘッジ毎月分
9.76 10.03 10.90 10.70
豪ドル
配型投資証券
クラスXユーロ・ヘッジ毎月分
8.25 8.53 9.36 9.25
ユーロ
配型投資証券
クラスXユーロ・ヘッジ毎四半
8.47 8.75 9.59 9.47
ユーロ
期分配型投資証券
クラスX英ポンド・ヘッジ毎四
8.79 9.01 9.76 9.59
英ポンド
半期分配型投資証券
12.23 12.24 12.90 12.29
クラスX無分配投資証券 米ドル
クラスX豪ドル・ヘッジ無分配
12.41 12.52 13.27 12.68
豪ドル
投資証券
クラスXカナダ・ドル・ヘッジ
11.63 11.67 12.32 11.76
カナダ・ドル
無分配投資証券
クラスXスイス・フラン・ヘッ スイス・
11.45 11.70 12.54 12.10
ジ無分配投資証券 フラン
クラスXユーロ・ヘッジ無分配
11.29 11.47 12.27 11.81
ユーロ
投資証券
クラスX英ポンド・ヘッジ無分
11.40 11.50 12.16 11.63
英ポンド
配投資証券
スウェーデン
クラスXスウェーデン・クロー
10.64 10.79 11.49 11.02
・クローナ
ナ・ヘッジ無分配投資証券
価格は各投資証券クラスの取引通貨で設定される。2種類以上の取引通貨が入手可能な当該投資証券クラスでは、各投
資証券クラスの基準通貨が表示されている。追加の取引通貨額は評価時点の関連する直物為替レートで当該額を換算す
ることによって算定される。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3会計年度末における純資産価額の概要 2023年2月28日現在(未監査)(続き)
USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ ファンド
2023年 2022年 2021年 2020年
通貨
2月28日現在 8月31日現在 8月31日現在 8月31日現在
1,667,458,012 1,582,256,819 1,799,880,962 1,640,867,085
純資産合計
米ドル
以下の1口当たり純資産価額:
7.95 8.07 8.64 8.63
クラスA毎日分配型投資証券 米ドル
7.95 8.07 8.64 8.63
クラスA毎月分配型投資証券 米ドル
シンガポール
クラスAシンガポール・ドル・
8.88 9.04 9.69 9.68
・ドル
ヘッジ毎月分配型投資証券
13.46 13.48 14.26 14.10
クラスA無分配投資証券 米ドル
クラスAユーロ・ヘッジ無分配
9.26 9.40 10.09 10.07
ユーロ
投資証券
10.00 10.01 10.59 10.48
クラスAI無分配投資証券 米ドル
7.93 8.05 8.62 8.64
クラスC毎日分配型投資証券 米ドル
10.44 10.52 11.27 11.29
クラスC無分配投資証券 米ドル
9.12 9.26 9.92 9.90
クラスD毎月分配型投資証券 米ドル
13.95 13.94 14.70 14.49
クラスD無分配投資証券 米ドル
クラスDユーロ・ヘッジ無分配
9.31 9.44 10.09 10.04
ユーロ
投資証券
12.07 12.11 12.88 12.81
クラスE無分配投資証券 米ドル
クラスI毎四半期分配型投資証
9.54 9.66 10.32 10.31
米ドル
券
10.65 10.64 11.21 11.04
クラスI無分配投資証券 米ドル
クラスIユーロ・ヘッジ無分配
9.37 9.50 10.15 10.08
ユーロ
投資証券
15.50 15.46 16.21 15.91
米ドル
クラスX無分配投資証券
価格は各投資証券クラスの取引通貨で設定される。2種類以上の取引通貨が入手可能な当該投資証券クラスでは、各投
資証券クラスの基準通貨が表示されている。追加の取引通貨額は評価時点の関連する直物為替レートで当該額を換算す
ることによって算定される。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
損益および純資産変動計算書 2022年9月1日から2023年2月28日までの期間(未監査)
フィクスド・インカム
・グローバル・ USダラー・ショート
オポチュニティーズ ・ ・デュレーション・
ファンド ボンド・ファンド
注記
米ドル 米ドル
期首純資産 8,997,090,506 1,582,256,819
収益
11,457,003 675,119
預金利息 2(b)
147,441,155 27,952,517
債券利息、源泉徴収税控除後 2(b)
86,425,605 15,419
スワップ利息 2(c)
3,515
差金決済契約に係る受取利息 2(c) -
短期金融商品預け入れによる利息 2(b) 988,742 645,779
配当金、源泉徴収税控除後 2(b) 1,653,208 -
63,766
有価証券貸付による収益 2(b) 894,361
7,385 258
その他の払戻し 10
収益合計 2(b) 248,870,974 29,352,858
費用
101,622,396
スワップ利息 2(c) 203,499
500
差金決済契約配当金、源泉徴収税控除後 2(c) -
2,614,387 528,079
年間サービス費用 6
27,226 4,937
ローン・コミットメント・フィー 16
740,733 97,526
保管および預託報酬 2(h),7
1,233,806 326,537
販売報酬 5
841,432 342,267
税金 8
14,964,769 3,987,022
投資運用報酬 4
122,045,249
費用合計 5,489,867
126,825,725
純利益
23,862,991
以下に係る実現純評価益/(損):
投資有価証券 2(a) (419,675,146) (40,118,433)
49,454,151
事後通告証券契約 2(c) (1,329)
差金決済取引 2(c) (45,044) -
99,125,378
上場先物取引 2(c) (5,213,751)
9,740,460
オプション/スワップション契約 2(c) -
526,081
スワップ取引 2(c) (5,944,608)
11,973,382
先渡為替予約 2(c) (16,193,301)
(1,905,538) (363,930)
その他の取引に係る外国通貨 2(i)
当期実現純評価損 (285,443,648) (33,197,980)
以下に係る未実現評価益/(損)の純変動額:
200,566,001 31,592,723
投資有価証券 2(a)
事後通告証券契約 2(c) (27,592,995) (5,652)
175,776
差金決済取引 2(c) -
4,666,640
上場先物取引 2(c) (928,608)
オプション/スワップション契約 2(c) (7,170,756) -
スワップ取引 2(c) (24,296,663) (105,853)
先渡為替予約 2(c) (6,464,265) (13,287,914)
2,602,275 68,141
その他の取引に係る外国通貨 2(i)
142,486,013 17,332,837
当期未実現評価益/(損)の純変動
7,997,848
運用成績による純資産の(減少)/増加 (16,131,910)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
損益および純資産変動計算書 2022年9月1日から2023年2月28日までの期間(未監査)(続き)
フィクスド・インカム
・グローバル・ USダラー・ショート
オポチュニティーズ ・ ・デュレーション・
ファンド ボンド・ファンド
注記
米ドル 米ドル
資本の変動
458,488,873 374,692,831
投資証券発行による正味受取額
(1,649,182,141) (295,280,878)
投資証券買戻しによる正味支払額
79,411,953
資本の変動による純資産の(減少)/増加 (1,190,693,268)
配当金宣言額 15
(20,863,916) (2,208,608)
7,769,401,412 1,667,458,012
期末純資産
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
発行済投資証券口数変動表 2022年9月1日から2023年2月28日までの期間(未監査)
フィクスド・インカム・グローバル・
オポチュニティーズ・ファンド
期首発行済 当期発行 当期買戻し 期末発行済
投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数
クラスA毎年分配型投資証券 100,416 111,458 7,476 204,398
459,648 12,974 57,235 415,387
クラスAユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券
3,064,097 211,913 392,695 2,883,315
クラスA毎日分配型投資証券
412,129 23,995 139,126 296,998
クラスA毎月分配型投資証券
5,101,838 130,899 401,790 4,830,947
クラスA毎四半期分配型投資証券
661,618 29,161 52,921 637,858
クラスAユーロ・ヘッジ毎四半期分配型投資証券
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ毎四半期分配型
615,337 122,364 82,841 654,860
投資証券
クラスA豪ドル・ヘッジ金利差毎月総収益分配型投資
573,414 473 42,735 531,152
証券
クラスAオフショア中国人民元ヘッジ金利差毎月総収
308 308
- -
益分配型投資証券
986,261 986 22,120 965,127
クラスA安定毎月総収益分配型投資証券
クラスA香港ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資
36,182 36,182
- -
証券
34,384,225 2,851,660 3,194,612 34,041,273
クラスA無分配投資証券
2,286,740 32,021 291,141 2,027,620
クラスAスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券
7,182,249 705,820 1,559,440 6,328,629
クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券
566 566
クラスA日本円ヘッジ無分配投資証券 - -
5,416,279 4,304,731 4,219,591 5,501,419
クラスAポーランド・ズロチ・ヘッジ無分配投資証券
クラスAスウェーデン・クローナ・ヘッジ無分配投資
110,232 6,194 18,666 97,760
証券
4,561,732 368,166 355,215 4,574,683
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券
245,338 6,065 31,992 219,411
クラスA英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
54,976 16,502 16,228 55,250
クラスAI無分配投資証券
175,204 22,944 16,184 181,964
クラスAIユーロ・ヘッジ無分配投資証券
195,274 341 52,011 143,604
クラスC毎日分配型投資証券
590,451 1,842 9,431 582,862
クラスC毎四半期分配型投資証券
5,161,892 238,159 588,806 4,811,245
クラスC無分配投資証券
71,323 53,157 56,978 67,502
クラスD毎年分配型投資証券
1,124,157 7,949 252,291 879,815
クラスDカナダ・ドル・ヘッジ毎年分配型投資証券
379,681 11 243,621 136,071
クラスDユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券
クラスD英ポンド・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証
1,768,226 315,609 575,786 1,508,049
券
12,372,698 1,108,082 2,041,321 11,439,459
クラスD毎四半期分配型投資証券
クラスDスイス・フラン・ヘッジ毎四半期分配型投資
1,651,654 13,845 96,500 1,568,999
証券
563,485 32,706 42,650 553,541
クラスDユーロ・ヘッジ毎四半期分配型投資証券
41,548,966 5,649,697 6,513,537 40,685,126
クラスD無分配投資証券
3,333,996 73,588 742,846 2,664,738
クラスDスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
発行済投資証券口数変動表 2022年9月1日から2023年2月28日までの期間(未監査)(続き)
フィクスド・インカム・グローバル・
オポチュニティーズ・ファンド(続き)
期首発行済 当期発行 当期買戻し 期末発行済
投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数
クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券 26,050,791 1,136,053 4,440,655 22,746,189
2,339,569 424,415 468,980 2,295,004
クラスD英ポンド・ヘッジ無分配投資証券
182,246 49,000 231,246
クラスDポーランド・ズロチ・ヘッジ無分配投資証券 -
23,806 14,646 8,434 30,018
クラスDシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券
10,935,879 1,028,952 1,819,669 10,145,162
クラスE無分配投資証券
21,157,770 1,319,556 2,174,223 20,303,103
クラスEユーロ・ヘッジ無分配投資証券
20,246,771 310,132 20,556,903
クラスIカナダ・ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券 -
9,798,640 517,431 450,558 9,865,513
クラスI毎四半期分配型投資証券
1,231,048 10,619 12,467 1,229,200
クラスIユーロ・ヘッジ毎四半期分配型投資証券
4,696,270 700,970 2,085,246 3,311,994
クラスI英ポンド・ヘッジ毎四半期分配型投資証券
599,858 79,984 9,098 670,744
クラスI日本円ヘッジ毎四半期分配型投資証券
86,709,351 5,497,823 8,167,787 84,039,387
クラスI無分配投資証券
25,244 16,655 8,589
クラスI豪ドル・ヘッジ無分配投資証券 -
4,670 2,100 6,770
クラスIカナダ・ドル・ヘッジ無分配投資証券 -
10,073,745 14,000 44,423 10,043,322
クラスIスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券
47,582,007 3,092,748 4,756,347 45,918,408
クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券
30,105,506 174,771 17,356,362 12,923,915
クラスI英ポンド・ヘッジ無分配投資証券
45,259,957 3,678,491 829,789 48,108,659
クラスI日本円ヘッジ無分配投資証券
1,277,766 82,896 120,325 1,240,337
クラスJ毎月分配型投資証券
61,777 51,757 11,886 101,648
クラスSユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券
744,911 71,519 458,890 357,540
クラスS毎四半期分配型投資証券
3,339,581 717,328 79,065 3,977,844
クラスS無分配投資証券
2,327,320 88,981 111,401 2,304,900
クラスSスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券
1,518,806 325,174 133,971 1,710,009
クラスSユーロ・ヘッジ無分配投資証券
59,491,501 17,639 80,402 59,428,738
クラスX毎月分配型投資証券
917,062 15,873 86,211 846,724
クラスX豪ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券
185,604 3,371 9,445 179,530
クラスXユーロ・ヘッジ毎月分配型投資証券
14,543,302 9 14,543,311
クラスXユーロ・ヘッジ毎四半期分配型投資証券 -
4,463,746 694,591 3,769,155
クラスX英ポンド・ヘッジ毎四半期分配型投資証券 -
103,797,640 1,420,165 196,575 105,021,230
クラスX無分配投資証券
6,239,648 133,684 6,105,964
クラスX豪ドル・ヘッジ無分配投資証券 -
119,272,903 2,955,702 32,094,815 90,133,790
クラスXカナダ・ドル・ヘッジ無分配投資証券
13 13
クラスXスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券 - -
56,329 56,323 6
クラスXユーロ・ヘッジ無分配投資証券 -
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
発行済投資証券口数変動表 2022年9月1日から2023年2月28日までの期間(未監査)(続き)
フィクスド・インカム・グローバル・
オポチュニティーズ・ファンド(続き)
期首発行済 当期発行 当期買戻し 期末発行済
投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数
クラスX英ポンド・ヘッジ無分配投資証券 46,588,783 2,249,985 45,918,536 2,920,232
クラスXスウェーデン・クローナ・ヘッジ無分配投資
115 115
- -
証券
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発行済投資証券口数変動表 2022年9月1日から2023年2月28日までの期間(未監査)(続き)
USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
期首発行済 当期発行 当期買戻し 期末発行済
投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数
クラスA毎日分配型投資証券 3,308,180 1,077,051 401,775 3,983,456
1,622,723 2,140,089 1,356,221 2,406,591
クラスA毎月分配型投資証券
133,914 799,433 35,612 897,735
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券
29,209,532 8,099,156 4,926,651 32,382,037
クラスA無分配投資証券
11,544,711 3,279,452 943,306 13,880,857
クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券
85,176 76,262 47,848 113,590
クラスAI無分配投資証券
79,975 64 15 80,024
クラスC毎日分配型投資証券
1,878,726 1,347,204 332,982 2,892,948
クラスC無分配投資証券
11,722,962 1,456,508 2,462,007 10,717,463
クラスD毎月分配型投資証券
38,431,341 8,751,034 8,671,104 38,511,271
クラスD無分配投資証券
982,026 2,874,268 271,073 3,585,221
クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券
6,846,358 844,391 1,772,904 5,917,845
クラスE無分配投資証券
500 500
クラスI毎四半期分配型投資証券 - -
6,568,581 906,158 537,623 6,937,116
クラスI無分配投資証券
5,793,538 517,156 2,888,901 3,421,793
クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券
10,126,487 68,108 123,674 10,070,921
クラスX無分配投資証券
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
フィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド
投資有価証券明細表 2023年2月28日現在(未監査)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
ファンド
ルクセンブルグ
955,110 BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund∞ 19,388,733 0.25
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Short Duration
13,992,338 0.18
122,600
Bond Fund~
33,381,071 0.43
米国
5,563,040 0.07
14,000 SPDR S&P 500 ETF Trust
38,944,111 0.50
ファンド合計
普通株式およびワラント
ベルギー
2,004,429 0.03
32,829 Anheuser-Busch InBev
バミューダ
1,015,835 0.01
10,492
Bunge
カナダ
5,471 151,219 0.01
Cameco
1,192 George Weston 148,012 0.00
5,649 Hydro One 147,786 0.00
4,930 IGM Financial 150,375 0.00
111,000 Lions Gate Entertainment* 1,197,690 0.02
99,749 Northern Graphite 35,592 0.00
149,501 0.00
2,310 Restaurant Brands International
1,980,175 0.03
ケイマン諸島
97,700 1,076,704 0.01
Alibaba
32,600 559,878 0.01
Baidu
1,510 67,693 0.00
JD.com
25,300 559,894 0.01
JD.com
48,400 839,246 0.01
Meituan
26,500 408,861 0.01
NetEase
27,700 1,212,603 0.02
Tencent
38,370 TPB Acquisition I (Wts 19/2/2023) 33,528 0.00
54,500 Wuxi Biologics Cayman 379,813 0.00
320,034 0.00
211,800
Xiaomi
5,458,254 0.07
中国
1,128,000 Bank of China 413,892 0.00
13,000 349,803 0.00
BYD
988,000 China Construction Bank 604,205 0.01
56,000 China Merchants Bank 303,223 0.00
1,097,000 Industrial & Commercial Bank of China 547,871 0.01
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
中国(続き)
Ping An Insurance of China 580,603 0.01
85,500
2,799,597 0.03
キュラソー島
747,292 0.01
13,760 Schlumberger
フランス
BNP Paribas
13,185 933,501 0.02
Hermes International
82 150,199 0.00
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
1,570 1,321,651 0.02
14,544 Orange 167,422 0.00
Pernod Ricard
745 156,947 0.00
151,976 0.00
2,390 Unibail-Rodamco-Westfield
2,881,696 0.04
ドイツ
Deutsche Telekom*
6,921 157,103 0.00
151,360 Fresenius 4,174,792 0.06
36,269 Mercedes-Benz 2,807,431 0.04
741 Merck 141,325 0.00
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen
428 148,098 0.00
3,464 RWE 148,050 0.00
784,372 0.01
7,643 Symrise
8,361,171 0.11
ガーンジー
Genius Sports 1,771,223 0.02
361,474
アイルランド
165,874 0.00
951 Eaton
イタリア
1,439,713 0.02
255,713 Enel
日本
Mitsubishi UFJ Financial*
616,400 4,355,279 0.06
Mizuho Financial
221,200 3,437,272 0.04
Sumitomo Mitsui Financial 4,577,703 0.06
104,700
12,370,254 0.16
ジャージー
880,459 0.01
147,242 Glencore
ルクセンブルグ
HomeToGo (Wts 31/12/2025) 36 0.00
33,760
オランダ
1,485 ASML* 917,508 0.01
ING Groep
59,544 844,412 0.01
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
オランダ(続き)
Koninklijke Ahold Delhaize
5,163 165,114 0.00
Koninklijke DSM
6,224 773,936 0.01
NXP Semiconductors 402,668 0.01
2,266
3,103,638 0.04
スウェーデン
168,621 0.00
8,221 Swedbank
スイス
6,440 Chubb 1,369,595 0.02
261 Swisscom* 162,836 0.00
1,663,914 0.02
241,497 Transocean
3,196,345 0.04
台湾
Taiwan Semiconductor Manufacturing 563,813 0.01
6,419
英国
18,239 BP 732,478 0.01
13,497 Pearson 149,848 0.00
12,420 Shell 762,961 0.01
48,598 Shell 1,493,696 0.02
Standard Chartered 176,234 0.00
18,354
3,315,217 0.04
米国
Activision Blizzard
10,334 788,122 0.01
5,267 Adobe 1,700,767 0.02
Advanced Micro Devices
4,349 338,918 0.00
5,712 AES 142,171 0.00
20,489 Alphabet 1,848,517 0.03
Applied Materials
6,874 802,333 0.01
11,915 Archer-Daniels-Midland 959,992 0.01
Astra Space
303,507 167,414 0.00
Aurora Innovation (Wts 31/12/2028)
12,672 3,168 0.00
64 Booking 162,540 0.00
1,577 Broadcom 923,633 0.01
Caesars Entertainment*
9,936 502,861 0.01
California Resources*
41,620 1,761,358 0.02
Cano Health (Wts 3/6/2026)
106,424 33,534 0.00
610 Caterpillar 146,107 0.00
CF Industries
10,708 927,527 0.01
Chesapeake Energy*
27,839 2,258,579 0.03
Cisco Systems
3,184 155,300 0.00
2,400 Corteva 148,944 0.00
Coterra Energy
24,000 604,320 0.01
CVS Health
23,932 2,010,288 0.03
8,952 Datadog 694,317 0.01
366 Deere 154,093 0.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Devon Energy
15,931 864,257 0.01
DiamondRock Hospitality
151,511 1,337,084 0.02
Domino’s Pizza
4,689 1,383,021 0.02
15,587 Dynatrace 677,255 0.01
Element Solutions
59,890 1,237,926 0.02
Eli Lilly
6,673 2,089,650 0.03
Embark Technology (Wts 31/12/2027)
9,128 524 0.00
56,455 EQT 1,887,855 0.02
Evgo (Wts 15/9/2025)
60,140 49,916 0.00
22,932 Forestar 325,634 0.00
54,396 Freeport-McMoRan 2,198,143 0.03
Green Plains*
59,822 2,105,735 0.03
95,621 Halliburton 3,546,583 0.05
HCA Healthcare
4,655 1,146,946 0.01
1,544 Humana 783,410 0.01
38,734 Informatica 670,873 0.01
5,290 Intuit 2,158,743 0.03
4,655 KLA 1,767,178 0.02
Latch (4/6/2026)
134,037 12,398 0.00
Marathon Oil
11,005 282,608 0.00
Marathon Petroleum
10,314 1,303,896 0.02
3,132 McKesson 1,106,473 0.02
132 MercadoLibre* 157,740 0.00
Microchip Technology*
5,624 456,894 0.01
Micron Technology
34,876 2,023,506 0.03
4,300 Microsoft 1,074,054 0.01
Morgan Stanley
171 16,493 0.00
Mr Cooper
22,338 1,064,182 0.01
5,992 NVIDIA 1,407,221 0.02
298,087 Offerpad 163,948 0.00
Offerpad Solutions (Wts 1/9/2026)
92,223 4,546 0.00
2,273 ONEOK 149,086 0.00
7,176 Ovintiv 317,897 0.00
Park Hotels & Resorts
71,219 992,793 0.01
Pear Therapeutics (Wts 1/12/2026)
32,025 3,523 0.00
Phillips 66
22,567 2,338,618 0.03
Pivotal Investment III
15,563 778 0.00
Planet Labs PBC
170,868 774,032 0.01
Rocket Lab USA
121,305 546,479 0.01
Rockwell Automation
2,050 605,488 0.01
4,439 RXO* 90,866 0.00
Sarcos Technology and Robotics
154,796 101,902 0.00
Sarcos Technology and Robotics (Wts 24/9/2026)
375,884 58,826 0.00
SBA Communications
519 135,189 0.00
Sempra Energy
970 145,151 0.00
Service Properties Trust
150,040 1,668,445 0.02
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
325,291 Sonder 344,809 0.01
Sunstone Hotel Investors
64,560 697,248 0.01
59,061 Symbotic 1,005,218 0.01
8,252 Tesla 1,714,848 0.02
United Rentals
5,018 2,337,585 0.03
Valero Energy
9,812 1,334,432 0.02
Volta (Wts 26/8/2026)
61,950 12,396 0.00
Walt Disney
15,351 1,542,008 0.02
4,777 Williams 144,743 0.00
862 Workday 161,194 0.00
Xenia Hotels & Resorts
82,846 1,183,041 0.02
Yum China 352,554 0.01
6,000
69,298,644 0.89
普通株式およびワラント合計 121,522,286 1.56
債券
アンゴラ
USD 846,000 Angolan Government International Bond 8.75% 14/4/2032
766,688 0.01
アルゼンチン
Argentine Republic Government International Bond 1.5%
USD 2,325,496
665,092 0.01
9/7/2035
Generacion Mediterranea / Central Termica Roca 9.875%
USD 4,290,189
3,378,524 0.04
1/12/2027
USD 677,903 Genneia 8.75% 2/9/2027
646,052 0.01
USD 1,665,150 YPF 7% 30/9/2033
1,191,702 0.02
USD 1,337,000 YPF 7% 15/12/2047 883,256 0.01
6,764,626 0.09
オーストラリア
EUR 2,000,000 APA Infrastructure 0.75% 15/3/2029
1,712,959 0.02
EUR 1,000,000 AusNet Services Pty 1.5% 26/2/2027
957,386 0.02
EUR 1,500,000 BHP Billiton Finance 5.625% 22/10/2079
1,607,835 0.02
USD 3,310,000 FMG Resources August 2006 Pty 6.125% 15/4/2032*
3,116,166 0.04
USD 187,500 Linc Energy 0% 10/4/2018***
5,625 0.00
EUR 2,700,000 Origin Energy Finance 1% 17/9/2029 2,371,934 0.03
9,771,905 0.13
オーストリア
EUR 2,600,000 ams-OSRAM 0% 5/3/2025
2,250,533 0.03
EUR 2,400,000 ams-OSRAM 2.125% 3/11/2027
1,858,633 0.02
EUR 946,000 ams-OSRAM 6% 31/7/2025*
956,072 0.01
USD 3,036,000 BRF 4.35% 29/9/2026
2,651,339 0.04
USD 2,471,000 Klabin Austria 3.2% 12/1/2031*
1,976,800 0.03
EUR 4,500,000 Lenzing 5.75% 7/12/2171
4,172,111 0.05
EUR 900,000 Raiffeisen Bank International 4.75% 26/1/2027
938,422 0.01
USD 3,852,000 Suzano Austria 3.125% 15/1/2032
3,033,623 0.04
USD 2,054,000 Suzano Austria 3.75% 15/1/2031
1,740,549 0.02
USD 1,109,000 Suzano Austria 5% 15/1/2030
1,022,853 0.01
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
オーストリア(続き)
USD 699,000 Suzano Austria 5.75% 14/7/2026 702,532 0.01
21,303,467 0.27
バハマ
USD 602,000 Intercorp Peru 3.875% 15/8/2029 504,551 0.01
バーレーン
USD 1,257,000 Bahrain Government International Bond 5.45% 16/9/2032*
1,139,156 0.01
ベルギー
GBP 1,000,000 Anheuser-Busch InBev 4% 24/9/2025
1,195,055 0.01
GBP 1,000,000 KBC 1.25% 21/9/2027
1,049,549 0.01
EUR 3,900,000 Solvay 2.5% 2/3/2171* 3,741,320 0.05
5,985,924 0.07
バミューダ
USD 1,508,540 Digicel 8% 1/4/2025
379,975 0.00
USD 517,000 Inkia Energy 5.875% 9/11/2027
476,063 0.00
USD 25,710,000 PFP 2022-9 6.836% 19/8/2035
25,673,322 0.33
HKD 4,062,966 REXLot 4.5% 17/4/2019***
64,705 0.00
HKD 348,254 REXLot 6% 28/4/2017***
14,791 0.00
Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal
USD 655,000 565,874 0.01
Salak 4.85% 14/10/2038
27,174,730 0.34
ブラジル
USD 205,000 Banco Bradesco 3.2% 27/1/2025
193,784 0.00
BRL 181,140 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2025
3,336,069 0.04
BRL 119,300 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2027
2,136,696 0.03
USD 1,488,000 BRF 4.875% 24/1/2030*
1,136,014 0.01
6,802,563 0.08
英領バージン諸島
USD 300,000 Champion Path 4.85% 27/1/2028
250,812 0.01
USD 507,779 Easy Tactic 7.5% 11/7/2028
134,168 0.00
USD 338,000 Fortune Star BVI 5% 18/5/2026
256,578 0.00
USD 400,000 Fortune Star BVI 5.95% 19/10/2025
333,318 0.01
EUR 1,509,000 Global Switch 2.25% 31/5/2027
1,480,659 0.02
USD 200,000 Greenland Global Investment 6.125% 22/4/2025
97,000 0.00
HKD 13,000,000 Link CB 4.5% 12/12/2027
1,743,216 0.02
USD 282,000 New Metro Global 4.8% 15/12/2024
234,765 0.00
USD 242,000 RKPF Overseas 2019 A 6% 4/9/2025
206,457 0.00
USD 369,000 RKPF Overseas 2019 A 6.7% 30/9/2024*
345,015 0.00
USD 486,480 Star Energy Geothermal Wayang Windu 6.75% 24/4/2033
471,545 0.00
USD 850,000 Studio City Finance 5% 15/1/2029 657,233 0.01
6,210,766 0.07
カナダ
USD 1,636,262 Air Canada 2015-2 Class B Pass Through Trust 5% 15/6/2025
1,618,802 0.02
EUR 4,300,000 Alimentation Couche-Tard 1.875% 6/5/2026*
4,237,332 0.06
70/299
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
カナダ(続き)
USD 563,000 Bausch Health 5.5% 1/11/2025
487,766 0.01
USD 455,000 Bombardier 7.125% 15/6/2026
446,421 0.01
Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential
USD 778,000
607,587 0.01
US 5% 15/6/2029
Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential
USD 1,159,000
1,018,303 0.01
US 6.25% 15/9/2027
EUR 2,834,000 Clarios Global / Clarios US Finance 4.375% 15/5/2026
2,846,871 0.04
USD 1,250,000 First Quantum Minerals 6.875% 1/3/2026
1,181,869 0.01
USD 1,350,000 First Quantum Minerals 7.5% 1/4/2025
1,312,817 0.02
USD 343,000 Garda World Security 7.75% 15/2/2028
336,963 0.00
USD 2,099,000 Mattamy 4.625% 1/3/2030
1,745,969 0.02
USD 1,748,000 Mattamy 5.25% 15/12/2027
1,563,105 0.02
USD 991,000 NOVA Chemicals 4.875% 1/6/2024
972,305 0.01
USD 1,374,000 Open Text 6.9% 1/12/2027
1,392,412 0.02
USD 4,970,000 Rogers Communications 3.8% 15/3/2032
4,319,371 0.06
USD 155,000 Royal Bank of Canada 1.2% 27/4/2026
137,077 0.00
USD 3,540,000 Toronto-Dominion Bank/The 1.95% 12/1/2027
3,135,922 0.04
USD 325,000 Toronto-Dominion Bank/The 2.8% 10/3/2027
296,338 0.00
GBP 1,000,000 Toronto-Dominion Bank/The 2.875% 5/4/2027 1,108,962 0.02
28,766,192 0.38
ケイマン諸島
USD 500,000 522 Funding CLO 2018-3A 6.858% 20/10/2031
478,071 0.01
USD 2,993,645 ACAS CLO 2015-1 5.685% 18/10/2028
2,962,786 0.04
USD 500,000 ACAS CLO 2015-1 6.395% 18/10/2028
488,719 0.01
USD 3,870,000 ACAS CLO 2015-1 6.995% 18/10/2028
3,606,940 0.05
USD 299,000 Agile 5.75% 2/1/2025
188,370 0.00
USD 322,000 Agile 7.875% 31/1/2172
114,339 0.00
USD 250,000 AGL CLO 11 11.152% 15/4/2034
225,550 0.00
USD 375,000 AGL CLO 3 8.092% 15/1/2033
357,674 0.00
USD 410,000 AGL CLO 5 6.208% 20/7/2034
393,840 0.01
USD 4,700,000 AGL CLO 5 6.508% 20/7/2034
4,578,660 0.06
USD 1,460,000 AGL CLO 7 7.892% 15/7/2034
1,393,252 0.02
USD 250,000 AGL CLO 9 8.508% 20/1/2034
244,198 0.00
USD 1,030,000 AGL CLO 9 12.068% 20/1/2034
988,651 0.01
USD 400,000 Ahli United Sukuk 3.875% 17/12/2171
369,888 0.00
USD 250,000 AIMCO CLO Series 2015-A 6.392% 17/10/2034
244,476 0.00
USD 250,000 AIMCO CLO Series 2017-A 7.958% 20/4/2034
235,077 0.00
USD 1,560,000 Allegro CLO II-S 6.965% 21/10/2028
1,530,825 0.02
USD 2,270,000 Allegro CLO II-S 7.815% 21/10/2028
2,203,906 0.03
USD 370,000 Allegro CLO IV 6.342% 15/1/2030
367,054 0.01
USD 1,150,000 Allegro CLO VI 5.922% 17/1/2031
1,138,602 0.01
USD 500,000 Allegro CLO XI 6.648% 19/1/2033
490,704 0.01
USD 690,000 Allegro CLO XI 7.798% 19/1/2033
658,651 0.01
USD 4,065,000 ALM VII 0% 15/10/2116
1,992 0.00
USD 527,546 AMMC CLO 21 6.064% 2/11/2030
523,669 0.01
USD 2,350,000 ANCHORAGE CAPITAL CLO 1-R 5.805% 13/4/2031
2,325,407 0.03
USD 840,000 Anchorage Capital CLO 2013-1 6.065% 13/10/2030
835,445 0.01
71/299
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
ケイマン諸島(続き)
USD 1,070,000 Anchorage Capital CLO 2013-1 6.465% 13/10/2030
1,057,754 0.01
USD 340,000 Anchorage Capital CLO 2013-1 6.965% 13/10/2030
328,578 0.00
USD 417,000 Anchorage Capital CLO 2013-1 8.015% 13/10/2030
405,451 0.01
USD 783,571 Anchorage Capital CLO 3-R 5.852% 28/1/2031
778,804 0.01
USD 1,650,000 Anchorage Capital CLO 3-R 6.302% 28/1/2031
1,629,740 0.02
USD 1,389,001 Anchorage Capital CLO 4-R 5.852% 28/1/2031
1,380,597 0.02
USD 1,500,000 Anchorage Capital CLO 4-R 6.652% 28/1/2031
1,432,884 0.02
USD 5,223,000 Anchorage Capital CLO 5-R 6.242% 15/1/2030
5,163,000 0.07
USD 1,300,000 Anchorage Capital CLO 5-R 6.642% 15/1/2030
1,262,855 0.02
USD 700,000 Apidos CLO XII 5.872% 15/4/2031
694,957 0.01
USD 1,040,000 Apidos CLO XV 5.818% 20/4/2031
1,031,858 0.01
USD 250,000 Apidos CLO XXXI 6.342% 15/4/2031
245,738 0.00
USD 250,000 Apidos CLO XXXII 7.208% 20/1/2033
247,178 0.00
USD 300,000 Apidos CLO XXXII 8.308% 20/1/2033
291,163 0.00
USD 375,000 Apidos CLO XXXV 10.558% 20/4/2034
346,807 0.00
USD 820,000 Apidos CLO XXXVII 11.115% 22/10/2034
760,617 0.01
USD 1,745,000 Arabian Centres Sukuk 5.375% 26/11/2024*
1,710,100 0.02
USD 1,036,000 Arabian Centres Sukuk II 5.625% 7/10/2026
955,710 0.01
Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2022-FL2 6.412%
USD 1,798,000
1,779,464 0.02
15/5/2037
USD 375,000 ARES XLV CLO 6.842% 15/10/2030
362,593 0.00
USD 1,499,273 Ares XXXVII CLO 5.962% 15/10/2030
1,489,288 0.02
USD 250,000 ASSURANT CLO 5.848% 20/4/2031
247,435 0.00
USD 1,790,000 Bain Capital Credit CLO 2018-2 5.878% 19/7/2031
1,777,802 0.02
USD 2,740,000 Bain Capital Credit CLO 2021-3 7.916% 24/7/2034
2,558,109 0.03
USD 430,000 Bain Capital Credit CLO 2021-4 5.978% 20/10/2034
422,606 0.01
USD 250,000 Ballyrock CLO 14 7.108% 20/1/2034
241,659 0.00
USD 1,410,000 Ballyrock CLO 2020-2 10.958% 20/10/2031
1,330,053 0.02
USD 1,060,000 Bardot CLO 7.815% 22/10/2032
1,003,234 0.01
USD 971,508 Barings Clo 2015-II 5.998% 20/10/2030
966,013 0.01
USD 392,440 Barings CLO 2018-III 5.758% 20/7/2029
390,351 0.01
USD 750,000 Benefit Street Partners CLO V-B 5.898% 20/4/2031
743,865 0.01
USD 2,010,000 Benefit Street Partners CLO VIII 5.908% 20/1/2031
1,997,581 0.03
USD 2,615,741 BlueMountain CLO 2013-2 5.995% 22/10/2030
2,600,486 0.03
USD 530,000 BlueMountain CLO 2015-3 5.808% 20/4/2031
525,371 0.01
USD 250,000 Canyon CLO 2018-1 5.862% 15/7/2031
247,905 0.00
USD 370,000 Canyon CLO 2020-3 12.042% 15/1/2034
345,988 0.00
USD 500,000 Carbone Clo 5.948% 20/1/2031
496,415 0.01
Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-1 5.762%
USD 2,013,877
1,995,781 0.03
17/4/2031
USD 4,500,000 CARLYLE US CLO 2017-4 5.972% 15/1/2030
4,471,202 0.06
USD 750,000 CarVal CLO I 7.682% 16/7/2031
715,864 0.01
USD 350,000 Cayuga Park CLO 6.442% 17/7/2034
339,446 0.00
USD 7,015,755 CBAM 2017-1 6.058% 20/7/2030
6,980,158 0.09
USD 750,000 CBAM 2017-1 7.208% 20/7/2030
720,957 0.01
USD 341,000 China Aoyuan 8.5% 23/1/2022***
34,952 0.00
USD 1,264,000 China Evergrande 7.5% 28/6/2023
112,180 0.00
72/299
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
ケイマン諸島(続き)
USD 800,000 China Evergrande 8.25% 23/3/2022***
68,000 0.00
USD 663,000 China SCE 7.375% 9/4/2024
387,855 0.01
USD 750,000 CIFC Funding 2012-II-R 6.058% 20/1/2028
737,062 0.01
USD 850,000 CIFC Funding 2013-III-R 6.666% 24/4/2031
836,285 0.01
USD 250,000 CIFC Funding 2014 5.895% 18/1/2031
248,416 0.00
USD 710,000 CIFC Funding 2014-III 6.015% 22/10/2031
704,471 0.01
USD 250,000 CIFC Funding 2014-II-R 7.616% 24/4/2030
239,987 0.00
USD 3,530,000 CIFC Funding 2017-I 6.515% 23/4/2029
3,523,278 0.05
USD 2,730,000 CIFC Funding 2017-I 7.265% 23/4/2029
2,674,214 0.03
USD 981,784 CIFC Funding 2017-II 5.758% 20/4/2030
973,684 0.01
USD 250,000 CIFC Funding 2017-IV 6.366% 24/10/2030
241,817 0.00
USD 236,782 CIFC Funding 2017-V 5.972% 16/11/2030
235,212 0.00
USD 600,000 CIFC Funding 2017-V 7.642% 16/11/2030
571,879 0.01
USD 5,640,000 CIFC Funding 2018-II 5.848% 20/4/2031
5,595,552 0.07
USD 250,000 CIFC Funding 2018-II 6.408% 20/4/2031
246,350 0.00
USD 250,000 CIFC Funding 2018-V 7.792% 15/1/2032
238,875 0.00
USD 234,615 Clear Creek CLO 6.008% 20/10/2030
232,640 0.00
USD 1,400,000 Clear Creek CLO 7.758% 20/10/2030
1,277,834 0.02
USD 430,000 Country Garden 2.7% 12/7/2026
260,150 0.01
USD 1,298,000 Dar Al-Arkan Sukuk 6.875% 21/3/2023
1,293,126 0.02
USD 4,211,539 Deer Creek Clo 2017-1 5.988% 20/10/2030
4,174,640 0.05
USD 500,000 Deer Creek Clo 2017-1 6.458% 20/10/2030
494,675 0.01
USD 500,000 Deer Creek Clo 2017-1 11.158% 20/10/2030
443,819 0.01
USD 1,488,000 DP World Salaam 6% 1/1/2172
1,482,407 0.02
USD 10,667,000 Dryden 53 CLO 5.912% 15/1/2031
10,605,399 0.14
USD 464,041 Dryden XXVI Senior Loan Fund 5.692% 15/4/2029
460,502 0.01
USD 5,987,284 Dryden XXVIII Senior Loan Fund 6.064% 15/8/2030
5,953,096 0.08
USD 1,000,000 Eaton Vance CLO 2018-1 6.992% 15/10/2030
958,031 0.01
USD 1,781,000 Fantasia 0% 5/7/2022***
261,478 0.01
USD 925,000 Fantasia 6.95% 17/12/2021***
136,548 0.00
USD 794,000 Fantasia 9.25% 28/7/2023
113,145 0.00
USD 2,580,000 Fantasia 11.75% 17/4/2022***
367,650 0.01
USD 411,000 Fantasia 11.875% 1/6/2023
58,567 0.00
USD 5,730,000 Gaci First Investment 4.75% 14/2/2030
5,608,237 0.07
USD 6,517,000 Gaci First Investment 5% 13/10/2027
6,468,122 0.09
USD 250,000 Galaxy XXII CLO 5.992% 16/4/2034
246,813 0.00
USD 405,949 Galaxy XXIII CLO 5.686% 24/4/2029
402,604 0.01
USD 250,000 Generate CLO 2 5.965% 22/1/2031
247,548 0.00
USD 793,153 Generate CLO 3 6.058% 20/10/2029
788,145 0.01
USD 5,995,000 Generate CLO 3 6.558% 20/10/2029
5,952,315 0.08
USD 4,240,000 Generate CLO 3 8.408% 20/10/2029
4,131,870 0.05
USD 1,520,000 Generate CLO 3 11.208% 20/10/2029
1,374,827 0.02
USD 730,000 Generate CLO 3 12.058% 20/10/2029
592,954 0.01
USD 2,090,000 Gilbert Park CLO 6.742% 15/10/2030
2,008,859 0.03
USD 2,717,000 Gilbert Park CLO 7.742% 15/10/2030
2,561,863 0.03
USD 500,000 Goldentree Loan Management US CLO 1 5.828% 20/4/2034
490,899 0.01
73/299
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
ケイマン諸島(続き)
USD 460,000 Goldentree Loan Management US CLO 5 6.358% 20/10/2032
450,390 0.01
USD 581,584 GoldenTree Loan Opportunities IX 5.912% 29/10/2029
579,289 0.01
USD 1,166,000 Goldentree Loan Opportunities X 5.928% 20/7/2031
1,157,729 0.02
USD 1,255,000 Goldentree Loan Opportunities XI 5.865% 18/1/2031
1,247,078 0.02
USD 2,610,000 GoldentTree Loan Management US CLO 1 10.158% 20/10/2034
2,348,181 0.03
USD 2,900,000 Golub Capital Partners CLO 55B 11.368% 20/7/2034
2,602,691 0.03
USD 310,430 Grippen Park CLO 6.068% 20/1/2030
308,895 0.00
USD 4,124,000 Grupo Aval 4.375% 4/2/2030
3,101,207 0.04
USD 320,000 Highbridge Loan Management 12-2018 6.045% 18/7/2031
313,566 0.00
USD 80,000 Highbridge Loan Management 7-2015 6.564% 15/3/2027
78,453 0.00
USD 2,810,790 HPS Loan Management 6-2015 5.806% 5/2/2031
2,792,554 0.04
USD 1,924,000 IHS 5.625% 29/11/2026*
1,647,478 0.02
USD 1,249,000 IHS 5.625% 29/11/2026
1,069,491 0.01
USD 2,326,000 IHS 6.25% 29/11/2028
1,915,147 0.02
USD 780,000 Jingrui 12% 25/7/2022***
68,644 0.00
USD 750,000 LCM XIV 5.848% 20/7/2031
743,585 0.01
USD 227,414 LCM XXI 5.688% 20/4/2028
226,719 0.00
USD 759,000 Liberty Costa Rica Senior Secured Finance 10.875% 15/1/2031
721,050 0.01
USD 2,654,546 Loanpal Solar Loan 2021-1 2.29% 20/1/2048
2,066,429 0.03
USD 600,000 Madison Park Funding XIII 6.698% 19/4/2030
586,388 0.01
USD 433,155 Madison Park Funding XLI 5.645% 22/4/2027
429,304 0.01
USD 1,385,000 Madison Park Funding XLI 6.465% 22/4/2027
1,350,723 0.02
USD 700,000 Madison Park Funding XXX 9.742% 15/4/2029
641,057 0.01
USD 1,695,000 MAF Global 4.75% 7/5/2024
1,673,368 0.02
USD 744,000 MAF Global 6.375% 20/9/2171
727,710 0.01
USD 250,000 Marble Point CLO XVII 8.558% 20/4/2033
234,917 0.00
USD 256,000 Melco Resorts Finance 5.375% 4/12/2029
214,400 0.00
USD 200,000 Melco Resorts Finance 5.625% 17/7/2027
177,530 0.00
USD 448,000 MGM China 4.75% 1/2/2027
392,016 0.01
USD 150,000 Modern Land China 7% 30/12/2023
12,574 0.00
USD 201,417 Modern Land China 8% 30/12/2024
17,068 0.00
USD 636,075 Modern Land China 9% 30/12/2025
56,251 0.00
USD 1,099,087 Modern Land China 9% 30/12/2027
92,337 0.00
USD 850,000 Neuberger Berman Loan Advisers CLO 34 6.389% 20/1/2035
833,920 0.01
USD 250,000 Neuberger Berman Loan Advisers CLO 39 12.008% 20/1/2032
240,173 0.00
USD 250,000 Neuberger Berman Loan Advisers CLO 46 6.458% 20/1/2036
247,530 0.00
USD 250,000 Ocean Trails Clo X 6.592% 15/10/2034
238,405 0.00
USD 460,000 OCP CLO 2014-5 5.902% 26/4/2031
456,910 0.01
USD 1,320,000 OCP CLO 2014-5 7.722% 26/4/2031
1,188,653 0.02
USD 1,170,000 OCP CLO 2014-7 5.106% 20/7/2029
1,057,597 0.01
USD 1,100,000 OCP CLO 2014-7 6.458% 20/7/2029
1,088,679 0.01
USD 360,000 OCP CLO 2017-14 6.865% 20/11/2030
347,425 0.00
USD 250,000 Octagon Investment Partners 18-R 5.752% 16/4/2031
247,804 0.00
USD 250,000 Octagon Loan Funding 6.615% 18/11/2031
245,792 0.00
74/299
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
ケイマン諸島(続き)
USD 1,433,000 OHA Loan Funding 2013-2 5.962% 23/5/2031
1,421,802 0.02
USD 744,000 Oryx Funding 5.8% 3/2/2031
724,678 0.01
USD 290,000 OZLM Funding IV 6.515% 22/10/2030
287,310 0.00
USD 3,200,000 OZLM VI 0% 17/4/2031
201,901 0.00
USD 500,000 OZLM VII 6.392% 17/7/2029
493,180 0.01
USD 815,000 OZLM VIII 7.942% 17/10/2029
788,600 0.01
USD 250,000 OZLM XX 6.458% 20/4/2031
242,425 0.00
USD 580,000 Palmer Square CLO 2014-1 5.922% 17/1/2031
576,655 0.01
USD 1,840,000 Palmer Square CLO 2018-1 5.825% 18/4/2031
1,825,860 0.02
USD 500,000 Palmer Square CLO 2018-2 6.442% 16/7/2031
492,379 0.01
USD 460,000 Palmer Square CLO 2020-3 6.464% 15/11/2031
453,574 0.01
USD 330,000 Parallel 2015-1 6.558% 20/7/2027
326,404 0.00
USD 1,049,714 Pearl II 6% 29/12/2049
37,233 0.00
USD 836,000 Pearl III 9% 22/10/2025
296,780 0.00
USD 500,000 Pikes Peak CLO 1 5.996% 24/7/2031
496,665 0.01
USD 375,000 Pikes Peak Clo 4 8.042% 15/7/2034
357,884 0.00
USD 500,000 Pikes Peak CLO 6 11.345% 18/5/2034
454,891 0.01
USD 989,522 Prima Capital CRE Securitization 2015-IV 4% 24/8/2049
960,335 0.01
USD 9,164,792 Prima Capital CRE Securitization 2016-VI 4% 24/8/2040
8,258,344 0.11
USD 565,000 Redsun Properties 7.3% 13/1/2025
97,745 0.00
USD 785,000 Redsun Properties 9.7% 16/4/2023
133,399 0.00
USD 1,000,000 Regatta IX Funding 6.592% 17/4/2030
989,813 0.01
USD 2,180,000 Regatta IX Funding 7.242% 17/4/2030
2,132,619 0.03
USD 500,000 Regatta IX Funding 8.692% 17/4/2030
491,546 0.01
USD 1,230,000 Regatta VIII Funding 6.492% 17/10/2030
1,213,472 0.02
USD 910,000 Regatta VIII Funding 7.992% 17/10/2030
887,583 0.01
USD 250,000 Regatta XVI Funding 6.842% 15/1/2033
247,367 0.00
USD 500,000 Regatta XVI Funding 8.692% 15/1/2033
482,988 0.01
USD 10,872,992 Rockford Tower CLO 2017-3 5.998% 20/10/2030
10,811,865 0.14
USD 1,000,000 Rockford Tower CLO 2018-1 6.015% 20/5/2031
992,872 0.01
USD 1,250,000 Rockford Tower CLO 2018-1 6.635% 20/5/2031
1,234,068 0.02
USD 341,000 Rockford Tower CLO 2018-2 5.968% 20/10/2031
337,983 0.00
USD 836,000 Ronshine China 7.1% 25/1/2025
81,510 0.00
USD 200,000 Ronshine China 7.35% 15/12/2023
19,500 0.00
USD 1,500,000 RR 19 11.292% 15/10/2035
1,405,134 0.02
USD 250,000 RR 3 5.882% 15/1/2030
248,420 0.00
USD 2,000,000 RR 4 6.342% 15/4/2030
1,962,717 0.03
USD 519,000 Sands China 4.875% 18/6/2030
452,828 0.01
USD 380,000 Seagate HDD Cayman 4.875% 1/3/2024
373,877 0.01
USD 1,660,000 Seagate HDD Cayman 9.625% 1/12/2032
1,826,988 0.02
USD 300,000 Seazen 6% 12/8/2024
251,250 0.00
USD 250,000 Seneca Park CLO 2014-1 0% 17/7/2026
628 0.00
USD 3,030,635 Shackleton 2013-III CLO 5.912% 15/7/2030
3,005,000 0.04
USD 220,000 Shelf Drilling 8.875% 15/11/2024
222,324 0.00
USD 2,184,000 Shelf Drilling North Sea 10.25% 31/10/2025
2,204,838 0.03
75/299
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
ケイマン諸島(続き)
USD 300,000 Shui On Development 5.75% 12/11/2023
294,000 0.01
USD 2,713,794 Silver Creek CLO 6.048% 20/7/2030
2,694,605 0.04
USD 750,000 Silver Creek CLO 8.158% 20/7/2030
723,955 0.01
USD 774,000 Sinic 0% 18/6/2022***
15,480 0.00
USD 328,778 Steele Creek Clo 2017-1 6.042% 15/10/2030
326,278 0.00
USD 2,213,000 Strata CLO I 0% 15/1/2118
1,050,642 0.01
USD 410,000 Strata CLO I 11.872% 15/1/2031
375,205 0.01
USD 490,000 Symphony CLO XXIII 6.792% 15/1/2034
482,597 0.01
USD 490,000 Symphony CLO XXIII 10.942% 15/1/2034
449,903 0.01
USD 263,000 Tiaa Clo III 5.942% 16/1/2031
261,275 0.00
USD 750,000 Tiaa Clo III 6.292% 16/1/2031
738,768 0.01
USD 2,750,000 TICP CLO IX 5.948% 20/1/2031
2,737,482 0.04
USD 500,000 TICP CLO XI 5.988% 20/10/2031
495,554 0.01
GBP 800,000 Trafford Centre Finance 4.832% 28/7/2035
747,762 0.01
USD 644,000 Transocean 8.75% 15/2/2030
654,607 0.01
USD 609,000 Transocean Titan Financing 8.375% 1/2/2028
622,155 0.00
USD 351,000 TRESTLES CLO II 6.488% 25/7/2031
339,737 0.00
USD 11,930,000 Triaxx Prime CDO 2006-1 5.215% 3/3/2039
66,474 0.00
USD 950,000 TRINITAS CLO IV 6.195% 18/10/2031
925,778 0.01
USD 590,000 Trinitas CLO XIV 6.818% 25/1/2034
579,907 0.01
USD 625,000 Trinitas CLO XIV 7.818% 25/1/2034
606,219 0.01
USD 1,855,000 Voya CLO 2013-2 5.891% 25/4/2031
1,842,565 0.02
USD 1,040,000 Voya CLO 2016-1 7.551% 20/1/2031
933,120 0.01
USD 3,334,792 Voya Clo 2017-4 5.922% 15/10/2030
3,316,242 0.04
USD 234,000 Wynn Macau 5.125% 15/12/2029*
190,629 0.00
USD 280,000 Wynn Macau 5.5% 15/1/2026
255,700 0.00
USD 200,000 Wynn Macau 5.5% 1/10/2027
174,500 0.00
USD 1,000,000 York CLO 1 6.465% 22/10/2029
992,410 0.01
USD 250,000 York CLO 1 7.825% 22/10/2029 244,325 0.00
268,719,210 3.45
チリ
USD 2,032,000 Chile Government International Bond 4.34% 7/3/2042
1,736,258 0.02
USD 3,205,000 Empresa Nacional del Petroleo 3.75% 5/8/2026
2,980,177 0.04
USD 1,326,000 VTR Comunicaciones 5.125% 15/1/2028*
935,265 0.01
5,651,700 0.07
中国
CNY 48,000,000 China Development Bank 3.3% 1/2/2024 6,967,069 0.09
コロンビア
USD 4,090,000 Colombia Government International Bond 3.125% 15/4/2031
2,958,614 0.04
USD 1,623,000 Colombia Government International Bond 3.875% 25/4/2027
1,442,315 0.02
USD 1,261,000 Colombia Government International Bond 4.125% 22/2/2042
770,471 0.01
USD 2,031,000 Colombia Government International Bond 4.125% 15/5/2051
1,182,357 0.01
USD 3,202,000 Colombia Government International Bond 4.5% 28/1/2026
3,017,541 0.04
76/299
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
コロンビア(続き)
USD 4,903,000 Colombia Government International Bond 8% 20/4/2033
4,849,742 0.06
USD 1,303,000 Colombia Telecomunicaciones 4.95% 17/7/2030
1,024,357 0.01
COP 14,314,000,000 Colombian TES 7% 26/3/2031
2,123,497 0.03
COP 11,793,500,000 Colombian TES 7% 30/6/2032
1,677,542 0.02
COP 15,809,000,000 Colombian TES 7.25% 18/10/2034
2,167,563 0.03
USD 6,371,000 Ecopetrol 4.125% 16/1/2025*
6,109,072 0.08
USD 1,488,000 Ecopetrol 4.625% 2/11/2031
1,110,420 0.01
USD 816,000 Ecopetrol 5.875% 18/9/2023
813,144 0.01
USD 1,036,000 Ecopetrol 5.875% 28/5/2045
690,235 0.01
USD 8,547,000 Ecopetrol 6.875% 29/4/2030
7,617,514 0.10
USD 1,634,000 Ecopetrol 8.875% 13/1/2033
1,602,545 0.02
USD 909,000 Empresas Publicas de Medellin 4.25% 18/7/2029
671,971 0.01
USD 2,528,000 Oleoducto Central 4% 14/7/2027*
2,179,269 0.03
USD 2,399,000 Promigas / Gases del Pacifico 3.75% 16/10/2029
1,865,864 0.02
USD 1,499,000 Promigas / Gases del Pacifico 3.75% 16/10/2029*
1,165,874 0.02
USD 1,930,000 SURA Asset Management 4.875% 17/4/2024 1,905,571 0.02
46,945,478 0.60
コートジボワール
USD 3,466,000 Ivory Coast Government International Bond 6.375% 3/3/2028* 3,318,695 0.04
キプロス
EUR 725,000 Bank of Cyprus 2.5% 24/6/2027 658,674 0.01
チェコ共和国
CZK 55,690,000 Czech Republic Government Bond 1.2% 13/3/2031
1,899,117 0.02
CZK 81,270,000 Czech Republic Government Bond 5% 30/9/2030
3,674,748 0.05
5,573,865 0.07
デンマーク
EUR 2,500,000 Danske Bank 1.375% 17/2/2027
2,418,716 0.03
GBP 1,600,000 Danske Bank 2.25% 14/1/2028
1,687,165 0.02
EUR 5,810,000 Danske Bank 4.125% 10/1/2031
6,112,144 0.08
EUR 400,000 Nykredit Realkredit 4.125% 15/4/2171 392,826 0.01
10,610,851 0.14
ドミニカ共和国
USD 1,116,000 Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI 6.75% 30/3/2029
1,097,865 0.01
USD 2,122,000 Dominican Republic International Bond 4.5% 30/1/2030
1,826,188 0.02
USD 3,425,000 Dominican Republic International Bond 4.875% 23/9/2032
2,870,184 0.04
USD 1,116,000 Dominican Republic International Bond 5.5% 22/2/2029
1,036,479 0.01
USD 1,859,000 Dominican Republic International Bond 5.95% 25/1/2027
1,825,538 0.02
USD 1,324,000 Dominican Republic International Bond 6.875% 29/1/2026
1,342,996 0.02
USD 3,027,000 Dominican Republic International Bond 7.05% 3/2/2031 3,032,203 0.04
13,031,453 0.16
エクアドル
USD 95,484 Ecuador Government International Bond 0% 31/7/2030
30,117 0.00
77/299
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
エクアドル(続き)
USD 534,131 Ecuador Government International Bond 1.5% 31/7/2040
171,401 0.00
USD 1,165,440 Ecuador Government International Bond 2.5% 31/7/2035
419,430 0.01
USD 444,717 Ecuador Government International Bond 5.5% 31/7/2030 219,218 0.00
840,166 0.01
エジプト
USD 4,071,000 Egypt Government International Bond 7.5% 16/2/2061
2,412,067 0.03
USD 1,116,000 Egypt Government International Bond 7.5% 16/2/2061
661,230 0.01
USD 986,000 Egypt Government International Bond 8.5% 31/1/2047 638,435 0.01
3,711,732 0.05
フィンランド
EUR 1,200,000 Ahlstrom-Munksjo 3 Oy 3.625% 4/2/2028*
1,087,500 0.01
USD 600,000 Ahlstrom-Munksjo 3 Oy 4.875% 4/2/2028
512,373 0.01
EUR 100,000 Citycon 4.496% 22/2/2172
66,881 0.00
EUR 1,525,000 Finnair 4.25% 19/5/2025*
1,454,647 0.02
GBP 3,700,000 Nordea Bank 1.625% 9/12/2032
3,647,069 0.05
EUR 3,270,000 OP Corporate Bank 2.875% 15/12/2025
3,380,209 0.04
EUR 200,000 SBB Treasury 0.75% 14/12/2028
140,920 0.00
EUR 1,200,000 SBB Treasury 1.125% 26/11/2029
836,299 0.01
11,125,898 0.14
フランス
EUR 7,316 Accor 0.7% 7/12/2027
356,084 0.00
EUR 23,845 Air France-KLM 0.125% 25/3/2026
430,326 0.01
EUR 1,800,000 Air France-KLM 7.25% 31/5/2026
1,940,699 0.02
EUR 500,000 Air France-KLM 8.125% 31/5/2028
536,243 0.01
EUR 757,000 Altice France 2.125% 15/2/2025
740,807 0.01
EUR 2,739,000 Altice France 2.5% 15/1/2025*
2,695,646 0.03
EUR 2,896,000 Altice France 5.875% 1/2/2027*
2,742,406 0.04
EUR 700,000 Arkema 1.5% 21/1/2172*
659,088 0.01
EUR 900,000 Atos 0% 6/11/2024
846,102 0.01
EUR 1,000,000 Atos 1.75% 7/5/2025
968,977 0.01
EUR 1,200,000 Banque Federative du Credit Mutuel 3.75% 1/2/2033
1,227,998 0.02
EUR 2,100,000 Banque Federative du Credit Mutuel 4% 21/11/2029
2,224,175 0.03
EUR 2,300,000 Banque Federative du Credit Mutuel 5.125% 13/1/2033
2,395,658 0.03
EUR 1,600,000 BNP Paribas 1.125% 17/4/2029*
1,432,688 0.02
GBP 1,000,000 BNP Paribas 1.875% 14/12/2027
1,031,837 0.01
EUR 2,000,000 BNP Paribas 2.75% 25/7/2028
1,971,614 0.03
GBP 1,000,000 BNP Paribas 3.375% 23/1/2026
1,149,813 0.01
EUR 3,000,000 BNP Paribas 4.375% 13/1/2029*
3,174,393 0.04
USD 1,581,000 BNP Paribas 4.625% 1/12/2027
1,348,842 0.02
USD 1,800,000 BNP Paribas 5.125% 13/1/2029
1,765,228 0.02
USD 800,000 BNP Paribas 6.625% 25/9/2171*
786,696 0.01
EUR 400,000 BNP Paribas 7.375% 6/11/2030
428,035 0.01
USD 800,000 BNP Paribas 7.375% 19/2/2172*
789,383 0.01
USD 1,600,000 BNP Paribas 7.75% 16/2/2172*
1,634,000 0.02
EUR 1,800,000 BPCE 0.5% 15/9/2027
1,659,290 0.02
EUR 7,600,000 BPCE 4.5% 13/1/2033
7,914,511 0.10
78/299
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
フランス(続き)
EUR 1,600,000 BPCE 5.125% 25/1/2035
1,646,232 0.02
EUR 700,000 Burger King France 7.232% 1/11/2026*
741,772 0.01
EUR 2,800,000 Casino Guichard Perrachon 3.992% 31/1/2172
643,150 0.01
EUR 767,000 Casino Guichard Perrachon 5.25% 15/4/2027
468,876 0.01
EUR 700,000 Casino Guichard Perrachon 6.625% 15/1/2026
446,216 0.00
EUR 759,000 Chrome Bidco 3.5% 31/5/2028*
660,551 0.01
EUR 2,500,000 Credit Agricole 1% 22/4/2026
2,477,434 0.03
EUR 3,000,000 Credit Agricole 4% 18/1/2033
3,151,768 0.04
EUR 2,500,000 Credit Agricole 4% 23/12/2171*
2,314,023 0.03
GBP 5,500,000 Credit Agricole 4.875% 23/10/2029
6,529,401 0.08
EUR 400,000 Credit Agricole 7.25% 23/9/2028*
430,652 0.01
d’Infrastructures des Metiers de l’Environnement 0.625%
EUR 8,202,000
6,992,867 0.09
16/9/2028
EUR 1,600,000 Electricite de France 2.875% 15/3/2171*
1,444,511 0.02
EUR 200,000 Electricite de France 3% 3/12/2171
175,086 0.00
EUR 1,800,000 Electricite de France 3.375% 15/9/2171
1,474,295 0.02
EUR 2,100,000 Electricite de France 4% 4/10/2171
2,146,663 0.03
EUR 2,700,000 Electricite de France 4.25% 25/1/2032*
2,794,086 0.03
EUR 1,400,000 Electricite de France 4.625% 25/1/2043
1,395,904 0.02
EUR 400,000 Electricite de France 5% 22/1/2172
397,826 0.00
EUR 3,000,000 Electricite de France 5.375% 29/1/2172*
3,085,808 0.04
GBP 2,600,000 Electricite de France 6% 29/7/2171
2,913,906 0.04
EUR 1,800,000 Electricite de France 7.5% 9/6/2028*
1,919,455 0.02
EUR 1,864,000 Faurecia 2.75% 15/2/2027
1,745,748 0.02
EUR 900,000 Faurecia 3.125% 15/6/2026
887,688 0.01
EUR 1,303,000 Faurecia 3.75% 15/6/2028
1,216,741 0.02
EUR 1,125,000 Faurecia 7.25% 15/6/2026
1,230,324 0.02
EUR 113,350 FCT Autonoria 2019 3.603% 25/9/2035
119,869 0.00
EUR 68,113 FCT Autonoria 2019 4.003% 25/9/2035
71,155 0.00
EUR 135,816 FCT Autonoria 2019 5.103% 25/9/2035
142,435 0.00
EUR 113,350 FCT Autonoria 2019 6.103% 25/9/2035
117,514 0.00
EUR 27,579 FCT E-Carat 10 3.906% 20/12/2028
29,288 0.00
EUR 41,368 FCT E-Carat 10 4.756% 20/12/2028
43,813 0.00
EUR 209,164 FCT Noria 2018-1 3.514% 25/6/2038
220,757 0.00
EUR 209,164 FCT Noria 2018-1 4.664% 25/6/2038
218,330 0.00
EUR 222,296 FCT Noria 2021 3.103% 25/10/2049
233,598 0.01
EUR 222,296 FCT Noria 2021 3.503% 25/10/2049
231,404 0.00
EUR 666,887 FCT Noria 2021 3.903% 25/10/2049
686,709 0.01
EUR 300,000 FCT Pixel 2021 4.443% 25/2/2038
307,888 0.01
EUR 2,664,000 Goldstory 5.375% 1/3/2026*
2,653,231 0.03
EUR 675,000 Goldstory 8.216% 1/3/2026
711,072 0.01
EUR 300,000 Harmony French Home Loans FCT 2021-1 3.643% 27/5/2061
310,359 0.01
EUR 400,000 iliad 1.5% 14/10/2024
406,552 0.01
EUR 300,000 iliad 2.375% 17/6/2026
288,048 0.00
EUR 1,100,000 iliad 5.375% 14/6/2027
1,144,158 0.02
EUR 2,000,000 iliad 5.625% 15/2/2030
2,057,960 0.03
79/299
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
フランス(続き)
EUR 920,000 Iliad 5.125% 15/10/2026
923,718 0.01
EUR 300,000 Iliad 5.625% 15/10/2028
293,409 0.00
EUR 12,306 Korian 0.875% 6/3/2027
571,730 0.01
GBP 1,800,000 Korian 4.125% 15/6/2171
1,720,703 0.02
EUR 700,000 La Financiere Atalian 4% 15/5/2024
642,728 0.01
EUR 1,066,000 La Financiere Atalian 5.125% 15/5/2025
753,693 0.01
GBP 1,640,000 La Financiere Atalian 6.625% 15/5/2025
1,329,225 0.02
EUR 1,900,000 La Poste 3.125% 29/1/2172*
1,874,716 0.02
EUR 528,000 Loxam 3.25% 14/1/2025
534,532 0.01
EUR 2,957,000 Loxam 3.75% 15/7/2026*
2,899,470 0.04
EUR 300,000 Loxam 4.25% 15/4/2024*
318,706 0.00
EUR 1,306,000 Loxam 4.5% 15/2/2027*
1,286,078 0.02
EUR 400,000 Loxam 4.5% 15/4/2027
368,786 0.00
EUR 200,000 Loxam 5.75% 15/7/2027*
189,365 0.00
EUR 400,000 Novafives 5% 15/6/2025*
349,861 0.01
EUR 1,800,000 Orano 2.75% 8/3/2028*
1,744,123 0.02
EUR 1,070,000 Paprec 3.5% 1/7/2028
975,151 0.01
EUR 2,135,000 Picard Groupe 3.875% 1/7/2026
2,049,314 0.03
EUR 300,000 Quatrim 5.875% 15/1/2024*
299,336 0.00
EUR 3,900,000 RCI Banque 2.625% 18/2/2030
3,826,944 0.05
EUR 850,000 RCI Banque 4.625% 13/7/2026
902,911 0.01
EUR 500,000 Renault 2.375% 25/5/2026
488,094 0.01
GBP 1,000,000 Societe Generale 1.875% 3/10/2024
1,150,795 0.01
EUR 6,500,000 Societe Generale 4.25% 6/12/2030
6,677,274 0.09
EUR 3,400,000 Societe Generale 4.25% 16/11/2032*
3,605,114 0.05
USD 1,600,000 Societe Generale 7.375% 4/4/2171*
1,581,112 0.02
EUR 1,900,000 Societe Generale 7.875% 18/1/2029
2,054,366 0.03
USD 1,800,000 Societe Generale 7.875% 18/6/2171
1,795,428 0.02
USD 800,000 Societe Generale 8% 29/3/2171
796,443 0.01
USD 960,000 Societe Generale 9.375% 22/11/2027
1,015,200 0.01
EUR 1,300,000 Solvay Finance 5.425% 12/11/2171
1,388,189 0.02
EUR 1,451,000 Solvay Finance 5.869% 3/6/2171
1,555,853 0.02
EUR 2,700,000 Suez 2.875% 19/4/2171
2,810,255 0.04
EUR 375,000 Tereos Finance Groupe I 7.25% 15/4/2028
398,335 0.00
EUR 7,572,000 TotalEnergies 1.75% 4/4/2171
7,732,715 0.10
EUR 1,243,000 TotalEnergies 2% 17/4/2171
1,144,114 0.01
EUR 700,000 TotalEnergies 2% 4/9/2171
572,914 0.01
EUR 3,727,000 TotalEnergies 2.625% 26/2/2172
3,740,957 0.05
GBP 1,000,000 TotalEnergies Capital International 1.66% 22/7/2026
1,099,727 0.01
EUR 600,000 Unibail-Rodamco-Westfield 2.125% 25/7/2023
584,421 0.01
EUR 1,264,000 Vallourec 8.5% 30/6/2026* 1,358,102 0.02
167,579,569 2.16
ドイツ
EUR 200,000 ADLER Real Estate 1.875% 27/4/2023
203,604 0.00
USD 3,800,000 Allianz 3.2% 30/4/2171*
2,866,508 0.04
EUR 900,000 Bayer 0.05% 12/1/2025
890,122 0.01
80/299
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
ドイツ(続き)
EUR 11,000,000 Bayer 2.375% 12/11/2079
10,806,278 0.14
EUR 750,000 Bayer 3.75% 1/7/2074
774,984 0.01
EUR 5,100,000 Bayer 4.5% 25/3/2082*
5,063,591 0.07
EUR 17,920,000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.7% 15/8/2032*
17,601,188 0.23
EUR 2,458,000 Cheplapharm Arzneimittel 3.5% 11/2/2027*
2,324,943 0.03
EUR 2,732,000 Cheplapharm Arzneimittel 4.375% 15/1/2028
2,578,386 0.03
EUR 800,000 Commerzbank 5.125% 18/1/2030
848,185 0.01
EUR 4,000,000 Commerzbank 6.125% 9/4/2171
4,023,996 0.05
EUR 3,100,000 DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate 1.875% 15/10/2024
2,455,143 0.03
EUR 6,900,000 Deutsche Bahn Finance 0.95% 22/4/2171*
6,699,948 0.09
EUR 5,000,000 Deutsche Bank 1.75% 19/11/2030
4,224,580 0.05
EUR 3,700,000 Deutsche Bank 1.875% 23/2/2028
3,475,230 0.05
GBP 1,000,000 Deutsche Bank 2.625% 16/12/2024
1,142,916 0.02
EUR 2,700,000 Deutsche Bank 3.25% 24/5/2028
2,666,299 0.03
USD 1,275,000 Deutsche Bank 3.547% 18/9/2031
1,060,581 0.01
GBP 1,000,000 Deutsche Bank 4% 24/6/2026
1,154,010 0.02
EUR 2,000,000 Deutsche Bank 4% 24/6/2032
1,917,753 0.03
EUR 2,200,000 Deutsche Bank 4.5% 30/4/2171
1,902,308 0.02
EUR 1,100,000 Deutsche Bank 5% 5/9/2030
1,136,787 0.01
USD 841,000 Deutsche Bank 6.72% 18/1/2029
848,040 0.01
EUR 200,000 Deutsche Bank 6.75% 30/4/2171
193,935 0.00
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.1%
EUR 11,900,641
15,258,942 0.19
15/4/2026*
EUR 500,000 Deutsche Lufthansa 1.625% 16/11/2023
521,154 0.01
EUR 800,000 Deutsche Lufthansa 2.875% 16/5/2027
757,724 0.01
EUR 800,000 Deutsche Lufthansa 3.5% 14/7/2029
738,360 0.01
EUR 500,000 Deutsche Lufthansa 3.75% 11/2/2028
481,946 0.01
EUR 900,000 DIC Asset 2.25% 22/9/2026
683,039 0.01
EUR 3,200,000 E.ON 3.5% 26/10/2037
3,133,623 0.04
EUR 700,000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg 1.125% 5/11/2079
694,288 0.01
EUR 6,400,000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg 2.125% 31/8/208
4,818,833 0.06
EUR 100,000 FCT Autonoria DE 2023 0% 26/1/2043
106,504 0.00
EUR 300,000 FCT Autonoria DE 2023 0% 26/1/2043
319,510 0.00
EUR 400,000 FCT Autonoria DE 2023 0% 26/1/2043
426,014 0.01
EUR 100,000 FCT Autonoria DE 2023 0% 26/1/2043
106,504 0.00
EUR 4,700,000 Fresenius 2.875% 24/5/2030*
4,405,238 0.06
EUR 2,700,000 Fresenius 4.25% 28/5/2026
2,849,400 0.04
EUR 700,000 Fresenius 5% 28/11/2029
743,350 0.01
EUR 1,860,000 Gruenenthal 3.625% 15/11/2026*
1,810,616 0.02
EUR 1,856,000 Gruenenthal 4.125% 15/5/2028*
1,732,323 0.02
EUR 1,236,000 HT Troplast 9.25% 15/7/2025
1,276,901 0.02
EUR 779,000 IHO Verwaltungs 3.75% 15/9/2026
758,383 0.01
EUR 969,715 IHO Verwaltungs 3.875% 15/5/2027*
916,856 0.01
USD 200,000 IHO Verwaltungs 6% 15/5/2027
186,236 0.00
EUR 2,568,000 LANXESS 4.5% 6/12/2076*
2,716,885 0.04
EUR 342,000 Nidda Healthcare 3.5% 30/9/2024*
355,747 0.01
81/299
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
ドイツ(続き)
EUR 2,440,000 Nidda Healthcare 7.5% 21/8/2026*
2,543,972 0.03
EUR 1,144,000 PCF 4.75% 15/4/2026*
1,045,694 0.01
EUR 1,156,000 PCF 7.038% 15/4/2026*
1,155,760 0.01
EUR 2,200,000 ProGroup 3% 31/3/2026*
2,138,629 0.03
EUR 193,281 Red & Black Auto Germany 8 UG 3.152% 15/9/2030
204,420 0.00
EUR 386,561 Red & Black Auto Germany 8 UG 3.352% 15/9/2030
403,132 0.01
EUR 96,640 Red & Black Auto Germany 8 UG 3.752% 15/9/2030
99,368 0.00
EUR 2,239,000 Renk 5.75% 15/7/2025
2,347,578 0.03
EUR 1,003,000 RWE 1% 26/11/2033
762,651 0.01
EUR 2,100,000 RWE 2.5% 24/8/2025
2,165,983 0.03
EUR 2,550,000 RWE 2.75% 24/5/2030
2,474,796 0.03
EUR 1,383,000 Techem Verwaltungsgesellschaft 674 2% 15/7/2025
1,360,286 0.02
EUR 1,851,591 Techem Verwaltungsgesellschaft 674 6% 30/7/2026
1,900,632 0.02
EUR 1,166,000 Tele Columbus 3.875% 2/5/2025*
1,007,777 0.01
EUR 952,000 thyssenkrupp 1.875% 6/3/2023*
1,009,786 0.01
EUR 2,719,000 TK Elevator Midco 4.375% 15/7/2027
2,633,794 0.03
EUR 1,652,000 TK Elevator Midco 7.038% 15/7/2027*
1,753,120 0.02
EUR 1,300,000 Vantage Towers 0% 31/3/2025
1,336,263 0.02
EUR 6,300,000 Vantage Towers 0.375% 31/3/2027*
6,312,350 0.08
EUR 7,700,000 Vantage Towers 0.75% 31/3/2030*
7,546,850 0.10
EUR 2,100,000 Volkswagen Bank 2.5% 31/7/2026
2,103,713 0.03
EUR 2,100,000 Volkswagen Financial Services 0.875% 31/1/2028*
1,879,369 0.02
EUR 1,605,000 Volkswagen Leasing 0% 19/7/2024*
1,615,659 0.02
EUR 4,211,000 Volkswagen Leasing 0.625% 19/7/2029*
3,505,962 0.05
EUR 1,600,000 ZF Finance 2% 6/5/2027
1,465,709 0.02
EUR 400,000 ZF Finance 2.25% 3/5/2028
355,790 0.00
EUR 800,000 ZF Finance 2.75% 25/5/2027
754,745 0.01
EUR 2,200,000 ZF Finance 3% 21/9/2025*
2,208,248 0.03
EUR 100,000 ZF Finance 3.75% 21/9/2028
94,501 0.00
EUR 2,400,000 ZF Finance 5.75% 3/8/2026 2,571,209 0.03
179,415,437 2.30
ガーナ
USD 1,489,000 Ghana Government International Bond 7.625% 16/5/2029 565,820 0.01
ギリシャ
EUR 2,820,000 Hellenic Republic Government Bond 0% 12/2/2026
2,687,114 0.03
EUR 430,000 Hellenic Republic Government Bond 1.75% 18/6/2032
366,573 0.01
EUR 1,443,000 Hellenic Republic Government Bond 4.25% 15/6/2033 1,518,050 0.02
4,571,737 0.06
グアテマラ
USD 1,772,000 Guatemala Government Bond 3.7% 7/10/2033
1,454,759 0.02
USD 1,066,000 Guatemala Government Bond 4.5% 3/5/2026
1,025,209 0.01
USD 876,000 Guatemala Government Bond 4.65% 7/10/2041
708,807 0.01
USD 971,000 Guatemala Government Bond 5.25% 10/8/2029
933,056 0.01
USD 1,280,000 Guatemala Government Bond 5.25% 10/8/2029 1,229,981 0.02
5,351,812 0.07
82/299
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
ガーンジー
Doric Nimrod Air Alpha 2013-1 Class A Pass Through Trust
USD 56,516
56,248 0.00
5.25% 30/5/2025
香港
USD 402,000 Bank of East Asia 5.875% 19/3/2171
385,362 0.00
USD 200,000 Hong Kong Government International Bond 4.5% 11/1/2028
200,406 0.00
USD 941,000 Yango Justice International 7.5% 15/4/2024
30,583 0.00
USD 680,000 Yango Justice International 7.5% 17/2/2025
22,100 0.00
USD 490,000 Yango Justice International 7.875% 4/9/2024 15,925 0.00
654,376 0.00
ハンガリー
USD 1,971,000 Hungary Government International Bond 5.25% 16/6/2029
1,927,884 0.03
USD 330,000 Hungary Government International Bond 5.375% 25/3/2024
329,426 0.00
USD 653,000 Hungary Government International Bond 6.75% 25/9/2052
673,406 0.01
2,930,716 0.04
インド
USD 375,000 GMR Hyderabad International Airport 4.75% 2/2/2026
351,873 0.00
USD 400,000 Oil India 5.125% 4/2/2029
382,538 0.01
USD 400,000 Power Finance 4.5% 18/6/2029
364,111 0.00
1,098,522 0.01
インドネシア
USD 300,000 Bank Negara Indonesia Persero 3.75% 30/3/2026
277,500 0.00
USD 1,360,000 Freeport Indonesia 4.763% 14/4/2027*
1,309,160 0.02
USD 1,988,000 Freeport Indonesia 4.763% 14/4/2027
1,915,848 0.02
USD 3,992,000 Indonesia Government International Bond 4.1% 24/4/2028
3,855,892 0.05
USD 200,000 Indonesia Government International Bond 4.55% 11/1/2028
196,375 0.00
USD 200,000 Indonesia Government International Bond 4.85% 11/1/2033
196,250 0.00
USD 200,000 Indonesia Government International Bond 5.65% 11/1/2053
203,500 0.00
IDR 123,815,000,000 Indonesia Treasury Bond 6.375% 15/4/2032
7,889,288 0.10
IDR 113,046,000,000 Indonesia Treasury Bond 7% 15/2/2033
7,477,566 0.10
IDR 43,543,000,000 Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/6/2038
2,857,806 0.04
IDR 20,182,000,000 Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/5/2036
1,460,838 0.02
USD 2,068,000 Pertamina Persero 3.65% 30/7/2029
1,892,470 0.03
USD 600,000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.8% 23/6/2050
469,500 0.01
USD 1,032,000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.4% 6/6/2027
1,013,940 0.01
31,015,933 0.40
国際機関(International)
EUR 5,807,200 European Union 3% 4/3/2053
5,547,485 0.07
EUR 7,126,000 European Union 3.375% 4/11/2042 7,349,353 0.10
12,896,838 0.17
アイルランド
GBP 899,664 Agora UK 2021 5.052% 22/7/2031
1,041,186 0.01
EUR 600,000 AIB 4.625% 23/7/2029
621,741 0.01
83/299
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
アイルランド(続き)
EUR 1,200,000 AIB 5.25% 9/4/2171
1,186,137 0.01
EUR 5,149,000 AIB 6.25% 23/12/2171
5,192,212 0.07
EUR 800,000 AlbaCore EURO CLO I 8.288% 18/10/2034
717,210 0.01
EUR 2,680,000 Alme Loan Funding V 7.698% 15/7/2031
2,611,721 0.03
EUR 838,000 Anchorage Capital Europe CLO 2 3.888% 15/4/2034
851,714 0.01
EUR 180,000 Anchorage Capital Europe CLO 2 8.738% 15/4/2034
175,262 0.00
EUR 200,000 Anchorage Capital Europe CLO 2021-4 8.159% 25/4/2034
185,932 0.00
EUR 1,000,000 Aqueduct European CLO 5-2020 4.342% 20/4/2034
983,253 0.01
EUR 1,023,000 Aqueduct European Clo 7-2022 5.247% 15/3/2036
1,090,875 0.01
EUR 1,200,000 Ares European CLO VII 3.788% 15/10/2030
1,232,775 0.02
EUR 2,150,000 Ares European CLO X 5.088% 15/10/2031
2,121,135 0.03
EUR 858,000 Ares European CLO XII 4.042% 20/4/2032
883,005 0.01
EUR 875,000 Ares European CLO XII 5.342% 20/4/2032
863,768 0.01
EUR 2,100,000 Armada Euro CLO III 5.588% 15/7/2031
2,094,433 0.03
USD 3,778,000 ASG Finance Designated Activity 7.875% 3/12/2024
3,667,305 0.05
GBP 1,541,946 Atom Mortgage 5.752% 22/7/2031
1,689,067 0.02
EUR 300,000 Aurium CLO II 8.161% 22/6/2034
284,550 0.00
EUR 499,536 Aurium CLO IV 3.018% 16/1/2031
524,071 0.01
EUR 550,000 Avoca CLO XIV 0% 12/1/2031
244,078 0.00
EUR 150,000 Avoca CLO XIV 6.984% 12/1/2031
142,750 0.00
EUR 150,000 Avoca CLO XIV 8.634% 12/1/2031
136,346 0.00
EUR 380,000 Avoca CLO XV 6.418% 15/4/2031
340,109 0.00
EUR 350,000 Avoca CLO XVIII 4.038% 15/4/2031
353,554 0.01
EUR 290,000 Avoca CLO XXII 3.588% 15/4/2035
290,050 0.00
EUR 1,000,000 Avoca CLO XXIII 5.338% 15/4/2034
982,083 0.01
EUR 175,000 Bank of Ireland 4.875% 16/7/2028
185,827 0.00
EUR 300,000 BBAM European CLO I 8.303% 22/7/2034
281,812 0.00
EUR 800,000 BBAM European CLO II 8.398% 15/10/2034
744,870 0.01
EUR 800,000 Bilbao CLO II 8.673% 20/8/2035
746,340 0.01
EUR 300,000 BlueMountain 2021-1 CLO 7.698% 15/4/2034
275,516 0.00
EUR 250,000 Bluemountain Euro 2021-2 CLO 4.038% 15/10/2035
251,924 0.00
EUR 900,000 BlueMountain Fuji CLO III 5.188% 15/1/2031
882,411 0.01
EUR 800,000 BlueMountain Fuji CLO IV 8.073% 25/2/2034
756,686 0.01
EUR 2,300,000 Bridgepoint CLO IV 5.081% 20/1/2037
2,468,596 0.03
EUR 800,000 Cairn CLO XIV 8.578% 29/10/2034
755,012 0.01
EUR 300,000 Capital Four CLO II 8.198% 15/1/2034
283,122 0.00
EUR 582,000 Capital Four CLO III 8.348% 15/10/2034
541,649 0.01
EUR 400,000 CIFC European Funding CLO I 8.148% 15/7/2032
385,407 0.01
EUR 400,000 CIFC European Funding CLO II 3.888% 15/4/2033
405,454 0.01
EUR 500,000 CIFC European Funding CLO III 4.788% 15/1/2034
507,576 0.01
EUR 200,000 CIFC European Funding CLO III 7.898% 15/1/2034
187,343 0.00
EUR 1,580,000 Clontarf Park CLO 5.59% 5/8/2030
1,636,141 0.02
EUR 539,000 Contego CLO IX 8.427% 24/1/2034
501,693 0.01
EUR 2,400,000 Contego CLO VI 3.078% 15/4/2034
2,483,551 0.03
EUR 800,000 Contego CLO VIII 8.509% 25/1/2034
746,145 0.01
EUR 1,750,000 CVC Cordatus Loan Fund 0% 20/5/2036
1,861,484 0.02
84/299
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
アイルランド(続き)
EUR 330,000 CVC Cordatus Loan Fund IV 3.967% 22/2/2034
331,155 0.00
EUR 400,000 CVC Cordatus Loan Fund V 3.893% 21/7/2030
413,288 0.01
EUR 400,000 CVC Cordatus Loan Fund XIX 5.902% 23/12/2033
399,078 0.01
EUR 158,000 CVC Cordatus Loan Fund XX 7.691% 22/6/2034
145,747 0.00
EUR 250,000 Euro-Galaxy III CLO 4.767% 24/4/2034
250,742 0.00
EUR 510,000 Euro-Galaxy III CLO 5.667% 24/4/2034
512,311 0.01
EUR 593,000 Fair Oaks Loan Funding III 8.398% 15/10/2034
569,626 0.01
EUR 1,510,000 Fidelity Grand Harbour CLO 2021-1 5.888% 15/10/2034
1,438,428 0.02
GBP 459,099 Frost CMBS 2021-1 5.296% 20/11/2033
547,638 0.01
EUR 731,000 GE Capital European Funding Unlimited 6.025% 1/3/2038
915,999 0.01
EUR 550,000 Glencore Capital Finance 1.25% 1/3/2033
409,705 0.01
EUR 700,000 Harvest CLO XVIII 3.488% 15/10/2030
711,243 0.01
EUR 390,000 Harvest CLO XXIII 5.342% 20/10/2032
383,157 0.01
EUR 714,793 Haus European Loan Conduit No 39 3.118% 28/7/2051
722,803 0.01
EUR 210,939 Haus European Loan Conduit No 39 3.568% 28/7/2051
201,637 0.00
EUR 840,757 Haus European Loan Conduit No 39 3.868% 28/7/2051
769,245 0.01
EUR 130,000 Henley CLO IV 3.799% 25/4/2034
130,911 0.00
EUR 250,000 Henley CLO IV 5.449% 25/4/2034
249,570 0.00
EUR 300,000 Henley CLO IV 7.699% 25/4/2034
273,783 0.00
EUR 450,000 Invesco Euro Clo III 4.038% 15/7/2032
454,757 0.01
EUR 212,892 Invesco Euro Clo III 10.358% 15/7/2032
197,168 0.00
EUR 625,000 Invesco Euro CLO IV 3.988% 15/4/2033
633,602 0.01
EUR 565,921 Last Mile Logistics Pan Euro Finance 3.432% 17/8/2033
579,358 0.01
EUR 344,631 Last Mile Logistics Pan Euro Finance 3.732% 17/8/2033
343,134 0.00
EUR 1,331,397 Last Mile Logistics Pan Euro Finance 4.082% 17/8/2033
1,314,246 0.02
EUR 1,030,949 Last Mile Logistics Pan Euro Finance 4.582% 17/8/2033
991,187 0.01
EUR 938,803 Last Mile PE 2021 3.882% 17/8/2031
943,501 0.01
EUR 1,060,777 Last Mile PE 2021 4.282% 17/8/2031
1,048,880 0.01
EUR 1,250,000 Madison Park Euro Funding XVI 5.488% 25/5/2034
1,226,983 0.02
EUR 1,050,000 Man GLG Euro CLO 5.788% 15/10/2032
1,034,122 0.01
EUR 150,000 Marino Park CLO 7.958% 16/1/2034
142,665 0.00
EUR 188,000 Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 7.808% 17/4/2034
174,767 0.00
EUR 699,000 Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 2 8.348% 15/4/2034
658,674 0.01
EUR 120,000 North Westerly VII ESG CLO 8.314% 15/5/2034
110,986 0.00
EUR 250,000 Northwoods Capital 19 Euro 4.398% 25/11/2033
254,544 0.00
EUR 300,000 Northwoods Capital 21 Euro 8.453% 22/7/2034
281,941 0.00
EUR 200,000 Northwoods Capital 23 Euro 8.256% 15/3/2034
184,783 0.00
OAK Hill European Credit Partners V Designated Activity
EUR 425,000
431,622 0.01
4.293% 21/1/2035
EUR 450,000 OAK Hill European Credit Partners VI 3.542% 20/1/2032
459,817 0.01
EUR 800,000 OCP Euro CLO 2017-2 3.638% 15/1/2032
825,449 0.01
EUR 250,000 OCP Euro CLO 2019-3 4.642% 20/4/2033
251,477 0.00
EUR 250,000 OCP Euro CLO 2019-3 5.642% 20/4/2033
250,862 0.00
EUR 200,000 OCP Euro CLO 2019-3 8.362% 20/4/2033
190,386 0.00
85/299
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
アイルランド(続き)
EUR 1,128,144 Pearl Finance 2020 4.582% 17/11/2032
1,155,718 0.01
EUR 1,354,717 Pearl Finance 2020 5.182% 17/11/2032
1,392,024 0.02
EUR 650,000 Penta CLO 11 5.104% 15/11/2034
668,618 0.01
EUR 470,000 Penta CLO 11 7.454% 15/11/2034
486,757 0.01
EUR 500,000 Penta CLO 6 4.149% 25/7/2034
506,748 0.01
EUR 500,000 Penta CLO 6 4.749% 25/7/2034
497,862 0.01
USD 1,618,528 Prodigy Finance CM2021-1 5.867% 25/7/2051
1,566,018 0.02
USD 882,709 Prodigy Finance CM2021-1 7.117% 25/7/2051
908,516 0.01
USD 710,000 Prodigy Finance CM2021-1 8.367% 25/7/2051
704,096 0.01
USD 480,000 Prodigy Finance CM2021-1 10.517% 25/7/2051
482,609 0.01
EUR 400,000 Providus Clo III 8.588% 18/7/2034
380,221 0.01
EUR 800,000 Providus Clo VI 8.813% 20/5/2034
751,177 0.01
EUR 441,350 River Green Finance 2020 3.443% 22/1/2032
446,392 0.01
EUR 320,100 River Green Finance 2020 3.793% 22/1/2032
323,706 0.00
EUR 409,000 Rockfield Park CLO 8.238% 16/7/2034
387,072 0.01
EUR 2,657,000 Rockford Tower Europe CLO 2018-1 3.897% 20/12/2031
2,744,451 0.04
EUR 710,000 Rockford Tower Europe CLO 2018-1 4.517% 20/12/2031
722,125 0.01
EUR 2,480,000 Rockford Tower Europe CLO 2019-1 3.942% 20/1/2033
2,544,523 0.03
EUR 976,000 RRE 5 Loan Management 4.038% 15/1/2037
981,502 0.01
EUR 430,000 RRE 9 Loan Management 3.988% 15/10/2036
435,411 0.01
GBP 2,746,094 Scorpio European Loan Conduit No. 34 6.165% 17/5/2029
3,264,387 0.04
USD 865,000 Shire Acquisitions Investments Ireland 2.875% 23/9/2023
852,510 0.01
EUR 250,000 Sound Point Euro CLO III Funding 4.588% 15/4/2033
248,585 0.00
EUR 300,000 Sound Point Euro CLO V Funding 8.289% 25/7/2035
278,217 0.00
EUR 1,350,000 St Paul’s CLO XII 3.888% 15/4/2033
1,381,809 0.02
EUR 650,000 Sutton Park CLO 4.354% 15/11/2031
671,044 0.01
EUR 750,000 Sutton Park CLO 5.004% 15/11/2031
761,850 0.01
EUR 352,637 Taurus 2019-1 FR 3.962% 2/2/2031
365,801 0.00
EUR 377,168 Taurus 2019-1 FR 4.462% 2/2/2031
390,025 0.01
GBP 3,206,283 Taurus 2019-2 UK 5.865% 17/11/2029
3,834,044 0.05
GBP 1,887,447 Taurus 2019-2 UK 6.165% 17/11/2029
2,240,391 0.03
GBP 879,540 Taurus 2021-1 UK 5.245% 17/5/2031
1,015,912 0.01
GBP 536,063 Taurus 2021-1 UK 5.595% 17/5/2031
608,277 0.01
GBP 546,982 Taurus 2021-1 UK 6.545% 17/5/2031
618,518 0.01
GBP 545,490 Taurus 2021-4 UK 4.895% 17/8/2031
647,710 0.01
GBP 5,215,070 Taurus 2021-4 UK 5.695% 17/8/2031
5,907,243 0.08
GBP 1,729,127 Taurus 2021-4 UK 6.045% 17/8/2031
1,946,127 0.03
EUR 2,300,000 Tikehau CLO VII 3.61% 20/10/2035
2,460,742 0.03
GBP 557,000 Virgin Media Vendor Financing Notes III 4.875% 15/7/2028*
571,286 0.01
EUR 250,000 Voya Euro CLO II 3.958% 15/7/2035
252,842 0.00
EUR 500,000 Voya Euro CLO II 4.438% 15/7/2035
500,629 0.01
EUR 446,000 Voya Euro CLO II 8.308% 15/7/2035
417,609 0.01
EUR 439,000 Voya Euro CLO III 3.938% 15/4/2033 447,247 0.01
117,524,209 1.52
86/299
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
マン島
USD 2,760,000 AngloGold Ashanti 3.75% 1/10/2030 2,357,827 0.03
イスラエル
USD 843,000 Bank Leumi Le-Israel 7.129% 18/7/2033
846,806 0.01
USD 824,000 Leviathan Bond 5.75% 30/6/2023 820,910 0.01
1,667,716 0.02
イタリア
EUR 1,933,000 A2A 4.5% 19/9/2030
2,069,980 0.03
EUR 675,000 ASTM 1.5% 25/1/2030
566,438 0.01
EUR 500,000 ASTM 2.375% 25/11/2033
401,615 0.00
EUR 289,679 Autoflorence 2 3.146% 24/12/2044
300,232 0.01
EUR 373,604 Autoflorence 2 3.546% 24/12/2044
379,504 0.01
EUR 200,339 Autoflorence 2 4.746% 24/12/2044
205,314 0.00
EUR 7,389,000 Azzurra Aeroporti 2.125% 30/5/2024
7,619,011 0.10
EUR 1,127,000 Azzurra Aeroporti 2.625% 30/5/2027
1,048,856 0.01
EUR 1,600,000 Banco BPM 2.875% 29/6/2031
1,493,442 0.02
EUR 971,000 Banco BPM 3.25% 14/1/2031*
945,065 0.01
EUR 2,555,000 Banco BPM 3.375% 19/1/2032*
2,388,237 0.03
EUR 294,000 Banco BPM 5% 14/9/2030*
308,129 0.00
EUR 137,000 Brignole 2021 2.799% 24/7/2036
143,199 0.00
EUR 100,000 Brignole 2021 3.599% 24/7/2036
102,646 0.00
EUR 5,978,852 Cassia 2022-1 5.154% 22/5/2034
6,095,804 0.08
EUR 2,857,839 Cassia 2022-1 6.154% 22/5/2034
2,751,107 0.03
EUR 700,000 Castor 7.296% 15/2/2029
728,078 0.01
EUR 602,000 Cedacri Mergeco 7.279% 15/5/2028*
623,929 0.01
EUR 2,212,000 Centurion Bidco 5.875% 30/9/2026
2,124,294 0.03
EUR 949,000 doValue 3.375% 31/7/2026
923,218 0.01
EUR 1,000,000 Enel 1.875% 6/8/2030
767,073 0.01
EUR 1,125,000 Enel 6.375% 16/4/2028
1,198,164 0.01
EUR 1,905,000 Eni 0.375% 14/6/2028
1,676,051 0.02
EUR 5,323,000 Eni 2% 11/5/2171
4,783,060 0.06
EUR 7,100,000 Eni 2.625% 13/1/2172
6,960,867 0.09
EUR 1,900,000 FCA Bank 0% 16/4/2024
1,928,457 0.02
EUR 600,000 Fiber Bidco 11% 25/10/2027
684,239 0.01
EUR 300,000 FIS Fabbrica Italiana Sintetici 5.625% 1/8/2027
279,649 0.00
EUR 700,000 Gamma Bidco 5.125% 15/7/2025*
745,193 0.01
EUR 300,000 Gamma Bidco 6.25% 15/7/2025
321,315 0.00
EUR 454,000 IMA Industria Macchine Automatiche 3.75% 15/1/2028
420,079 0.01
EUR 531,000 Inter Media and Communication 6.75% 9/2/2027
533,883 0.01
GBP 759,000 Intesa Sanpaolo 2.5% 15/1/2030
734,617 0.01
GBP 2,900,000 Intesa Sanpaolo 5.148% 10/6/2030*
2,948,999 0.04
EUR 500,000 Intesa Sanpaolo 5.5% 1/3/2172
454,335 0.01
EUR 400,000 Intesa Sanpaolo 5.875% 4/3/2029
429,205 0.01
EUR 1,773,000 Intesa Sanpaolo 5.875% 20/6/2171
1,776,328 0.02
EUR 2,527,000 Intesa Sanpaolo 7.75% 11/7/2171*
2,669,502 0.04
EUR 886,000 Koromo Italy 0% 26/2/2035
943,620 0.01
87/299
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
イタリア(続き)
EUR 300,000 Lottomatica 9.75% 30/9/2027
342,590 0.01
EUR 3,400,000 Nexi 0% 24/2/2028
2,657,679 0.04
EUR 925,000 Poste Italiane 2.625% 24/6/2171*
758,854 0.01
EUR 252,216 Progetto Quinto 2.664% 27/10/2036
266,686 0.00
EUR 599,000 Red & Black Auto Italy 5.279% 28/12/2031
607,418 0.01
EUR 2,681,000 Rekeep 7.25% 1/2/2026
2,468,769 0.03
EUR 1,132,000 TeamSystem 6.038% 15/2/2028*
1,169,387 0.01
EUR 2,306,000 Telecom Italia 1.625% 18/1/2029
1,863,409 0.02
EUR 469,000 Telecom Italia 2.375% 12/10/2027
423,552 0.01
EUR 699,000 Telecom Italia 2.75% 15/4/2025
708,093 0.01
EUR 400,000 Telecom Italia 2.875% 28/1/2026
393,903 0.01
EUR 200,000 Telecom Italia 3% 30/9/2025
202,391 0.00
EUR 1,254,000 Telecom Italia 4% 11/4/2024
1,319,527 0.02
EUR 889,000 Telecom Italia 6.875% 15/2/2028
957,884 0.01
EUR 900,000 UniCredit 2.731% 15/1/2032
823,308 0.01
EUR 1,625,000 UniCredit 4.45% 16/2/2029
1,661,920 0.02
EUR 5,675,000 UniCredit 4.8% 17/1/2029*
6,017,299 0.08
EUR 300,000 UniCredit 4.875% 20/2/2029
316,399 0.00
EUR 1,200,000 UniCredit 5.375% 3/6/2171*
1,193,477 0.02
EUR 2,200,000 UniCredit 6.625% 3/12/2171
2,331,375 0.03
USD 1,900,000 UniCredit 7.296% 2/4/2034
1,802,588 0.02
EUR 1,600,000 UniCredit 7.5% 3/6/2171* 1,675,122 0.02
91,434,364 1.18
ジャマイカ
Digicel International Finance/Digicel international 8%
USD 553,557
247,820 0.00
31/12/2026
Digicel International Finance/Digicel international 8.75%
USD 1,386,646
1,207,838 0.02
25/5/2024
Digicel International Finance/Digicel international 13%
USD 843,566 428,268 0.01
31/12/2025
1,883,926 0.03
日本
EUR 4,760,000 East Japan Railway 2.614% 8/9/2025*
4,909,844 0.06
USD 3,000,000 Mizuho Financial 3.261% 22/5/2030*
2,629,901 0.03
EUR 820,000 Nissan Motor 2.652% 17/3/2026*
817,592 0.01
EUR 1,280,000 Nissan Motor 3.201% 17/9/2028
1,213,066 0.02
USD 2,205,000 Nomura 5.099% 3/7/2025*
2,185,807 0.03
USD 905,000 Rakuten 10.25% 30/11/2024
908,349 0.01
EUR 2,288,000 SoftBank 2.125% 6/7/2024
2,294,120 0.03
EUR 1,100,000 SoftBank 3.125% 19/9/2025
1,073,977 0.01
EUR 400,000 SoftBank 4.5% 20/4/2025*
407,276 0.01
USD 300,000 SoftBank 4.75% 19/9/2024*
287,625 0.00
EUR 1,281,000 SoftBank 4.75% 30/7/2025*
1,304,661 0.02
USD 300,000 SoftBank 6% 30/7/2025
289,875 0.00
USD 1,400,000 SoftBank 6% 19/1/2172*
1,366,716 0.02
USD 2,487,000 Sumitomo Mitsui Financial 2.472% 14/1/2029
2,107,193 0.03
USD 4,085,000 Takeda Pharmaceutical 2.05% 31/3/2030
3,321,572 0.04
88/299
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
日本(続き)
USD 2,600,000 Takeda Pharmaceutical 5% 26/11/2028 2,562,578 0.04
27,680,152 0.36
ジャージー
GBP 700,000 AA Bond 4.875% 31/7/2043
830,090 0.01
EUR 1,000,000 Adient Global 3.5% 15/8/2024
1,041,447 0.01
USD 1,500,000 Aptiv / Aptiv 3.25% 1/3/2032
1,247,693 0.02
EUR 499,000 Avis Budget Finance 4.5% 15/5/2025
522,514 0.01
EUR 261,000 Avis Budget Finance 4.75% 30/1/2026
269,959 0.00
GBP 392,000 CPUK Finance 4.5% 28/8/2027
410,948 0.00
GBP 457,000 CPUK Finance 4.875% 28/2/2047
533,472 0.01
GBP 400,000 CPUK Finance 6.5% 28/8/2026
463,486 0.01
GBP 4,951,000 Galaxy Bidco 6.5% 31/7/2026
5,514,192 0.07
GBP 3,105,000 Heathrow Funding 2.625% 16/3/2028
3,134,691 0.04
GBP 1,300,000 Heathrow Funding 2.75% 13/10/2031
1,330,300 0.02
GBP 867,000 HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 5.844% 10/5/2031
1,076,134 0.01
GBP 1,600,000 Intu Jersey 2 2.875% 1/11/2022***
282,907 0.00
GBP 861,000 Kane Bidco 6.5% 15/2/2027* 949,190 0.01
17,607,023 0.22
ルクセンブルグ
EUR 400,000 ADLER 2.25% 14/1/2029
177,898 0.00
EUR 2,100,000 ADLER 2.75% 13/11/2026
1,014,873 0.02
EUR 6,400,000 ADLER 3.25% 5/8/2025
3,223,860 0.04
Allied Universal Holdco /Allied Universal Finance /Atlas
EUR 3,877,000
3,359,108 0.04
Luxco 4 3.625% 1/6/2028
Allied Universal Holdco /Allied Universal Finance /Atlas
GBP 883,000
870,431 0.01
Luxco 4 4.875% 1/6/2028
EUR 2,410,000 Altice Financing 2.25% 15/1/2025*
2,396,207 0.03
EUR 300,000 Altice Financing 3% 15/1/2028
254,239 0.00
EUR 1,802,000 Altice Financing 4.25% 15/8/2029
1,542,465 0.02
EUR 400,000 Aroundtown 3.375% 23/12/2171
234,292 0.00
GBP 1,381,000 Aroundtown 4.75% 25/6/2171
873,821 0.01
USD 2,641,000 Atento Luxco 1 8% 10/2/2026
847,761 0.01
USD 607,000 Atento Luxco 1 8% 10/2/2026
194,847 0.00
EUR 2,327,000 Becton Dickinson Euro Finance 1.336% 13/8/2041*
1,487,150 0.02
EUR 528,000 BL Consumer Credit 2021 3.503% 25/9/2038
552,905 0.01
EUR 681,000 BL Consumer Credit 2021 4.053% 25/9/2038
702,456 0.01
EUR 356,000 BL Consumer Credit 2021 5.253% 25/9/2038
361,508 0.00
EUR 1,070,000 Cidron Aida Finco 5% 1/4/2028*
1,004,384 0.01
GBP 2,291,000 Cidron Aida Finco 6.25% 1/4/2028*
2,390,572 0.03
EUR 1,489,000 Cirsa Finance International 4.5% 15/3/2027
1,394,594 0.02
EUR 1,626,000 Cirsa Finance International 4.75% 22/5/2025
1,693,885 0.02
EUR 398,914 Cirsa Finance International 6.25% 20/12/2023*
423,673 0.01
USD 2,422,000 CSN Resources 5.875% 8/4/2032
2,033,069 0.03
EUR 1,528,000 Cullinan Holdco 4.625% 15/10/2026*
1,444,668 0.02
EUR 800,000 Cullinan Holdco 7.078% 15/10/2026
819,977 0.01
EUR 200,000 Dana Financing Luxembourg 3% 15/7/2029
169,540 0.00
USD 909,000 EIG Pearl 3.545% 31/8/2036
763,560 0.01
89/299
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
ルクセンブルグ(続き)
USD 7,193,000 EIG Pearl 4.387% 30/11/2046*
5,499,948 0.07
EUR 2,300,000 European TopSoho 4% 18/10/2021***
2,257,077 0.03
EUR 400,000 FACT Master 3.356% 20/7/2028
421,078 0.01
USD 1,575,334 FEL Energy VI 5.75% 1/12/2040
1,328,413 0.02
EUR 4,449,000 Garfunkelux Holdco 3 6.75% 1/11/2025*
3,860,545 0.05
GBP 1,814,000 Garfunkelux Holdco 3 7.75% 1/11/2025*
1,773,569 0.02
EUR 2,250,381 Germany Compartment Consumer 2020-1 4.125% 14/11/2034
2,360,157 0.03
EUR 818,320 Germany Compartment Consumer 2020-1 4.875% 14/11/2034
854,562 0.01
USD 765,000 GOL Equity Finance 3.75% 15/7/2024
415,476 0.01
USD 1,788,000 Gol Finance 7% 31/1/2025
806,388 0.01
EUR 2,111,000 Herens Midco 5.25% 15/5/2029*
1,532,765 0.02
USD 731,000 Kenbourne Invest 4.7% 22/1/2028
511,982 0.01
USD 3,666,000 Kenbourne Invest 6.875% 26/11/2024
3,321,084 0.04
USD 1,079,000 Kernel 6.5% 17/10/2024
528,710 0.01
USD 875,000 Kernel 6.75% 27/10/2027
373,892 0.00
EUR 387,000 Kleopatra 2 6.5% 1/9/2026
234,937 0.00
EUR 400,000 Kleopatra Finco 4.25% 1/3/2026
360,094 0.00
EUR 1,056,330 LHMC Finco 2 7.25% 2/10/2025*
1,074,869 0.01
EUR 1,389,248 Lincoln Financing 3.625% 1/4/2024*
1,477,011 0.02
EUR 395,000 Lion/Polaris Lux 4 6.046% 1/7/2026*
409,357 0.01
USD 3,529,717 MC Brazil Downstream Trading 7.25% 30/6/2031
2,909,749 0.04
USD 1,211,680 MC Brazil Downstream Trading 7.25% 30/6/2031
998,857 0.01
EUR 1,080,000 Medtronic Global 2.625% 15/10/2025*
1,116,566 0.01
USD 1,339,200 Millicom International Cellular 5.125% 15/1/2028
1,186,608 0.02
USD 1,620,000 Millicom International Cellular 6.625% 15/10/2026*
1,561,040 0.02
EUR 2,048,000 Monitchem HoldCo 3 5.25% 15/3/2025*
2,152,653 0.03
USD 558,000 Nexa Resources 5.375% 4/5/2027
528,157 0.01
EUR 2,700,000 Prologis International Funding II 3.625% 7/3/2030
2,677,645 0.04
USD 1,923,000 Puma International Financing 5% 24/1/2026
1,756,987 0.02
USD 3,552,000 Puma International Financing 5.125% 6/10/2024*
3,409,920 0.05
EUR 400,000 Rossini 6.343% 30/10/2025
425,108 0.01
EUR 4,230,000 Rossini 6.75% 30/10/2025*
4,527,593 0.06
EUR 12,119,000 SES 2.875% 27/8/2171
10,936,758 0.14
EUR 2,500,000 SES 5.625% 29/1/2172
2,637,855 0.04
USD 1,903,000 Simpar Europe 5.2% 26/1/2031
1,340,768 0.02
EUR 1,475,000 Stena International 7.25% 15/2/2028
1,584,223 0.02
EUR 5,814,000 Summer BC Holdco B 5.75% 31/10/2026
5,492,410 0.07
USD 269,000 Telecom Italia Capital 6.375% 15/11/2033
232,878 0.00
EUR 673,000 Telecom Italia Finance 7.75% 24/1/2033*
763,415 0.01
105,872,847 1.38
マレーシア
USD 500,000 TNB Global Ventures Capital 3.244% 19/10/2026
458,755 0.01
マーシャル諸島
USD 1,330,000 Danaos 8.5% 1/3/2028 1,300,882 0.02
90/299
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
モーリシャス
USD 333,000 CA Magnum 5.375% 31/10/2026
308,841 0.01
USD 2,521,000 HTA 7% 18/12/2025*
2,402,040 0.03
USD 744,000 India Green Energy 5.375% 29/4/2024
723,540 0.01
USD 292,000 India Green Power 4% 22/2/2027
248,930 0.00
USD 481,000 Network i2i 5.65% 15/4/2171 458,939 0.01
4,142,290 0.06
メキシコ
USD 1,508,000 Alfa 5.25% 25/3/2024*
1,500,460 0.02
USD 1,319,000 Alpek 3.25% 25/2/2031
1,068,370 0.02
USD 340,000 Alpek 3.25% 25/2/2031
275,395 0.00
USD 2,986,000 Axtel 6.375% 14/11/2024
2,724,023 0.03
USD 905,000 Axtel 6.375% 14/11/2024*
825,600 0.01
USD 2,665,000 Banco Mercantil del Norte 5.875% 24/1/2172
2,387,667 0.03
USD 1,373,000 Banco Mercantil del Norte 5.875% 24/1/2172
1,230,119 0.02
USD 1,380,000 Banco Mercantil del Norte 6.625% 24/1/2172
1,195,008 0.02
USD 1,173,000 Banco Mercantil del Norte 6.625% 24/1/2172
1,015,756 0.01
USD 228,000 Banco Mercantil del Norte 6.75% 27/9/2171
219,821 0.00
USD 2,480,000 Braskem Idesa SAPI 6.99% 20/2/2032
1,779,400 0.02
USD 1,520,000 Braskem Idesa SAPI 6.99% 20/2/2032
1,076,498 0.02
EUR 998,000 Cemex 3.125% 19/3/2026*
1,026,358 0.01
USD 4,127,000 Comision Federal de Electricidad 4.875% 15/1/2024
4,086,906 0.05
EUR 3,700,000 Fomento Economico Mexicano 2.625% 24/2/2026
4,079,204 0.05
USD 1,492,000 Gruma 4.875% 1/12/2024
1,476,573 0.02
USD 1,220,000 Grupo Bimbo 3.875% 27/6/2024
1,193,648 0.01
USD 744,000 Grupo Bimbo 5.95% 17/7/2171
741,297 0.01
USD 1,441,000 Grupo Bimbo 5.95% 17/7/2171
1,441,126 0.02
USD 623,000 Grupo Televisa SAB 6.625% 15/1/2040
646,182 0.01
USD 926,000 Industrias Penoles 4.75% 6/8/2050
754,882 0.01
USD 926,000 Industrias Penoles 5.65% 12/9/2049
848,093 0.01
USD 1,207,000 Metalsa S A P I De 3.75% 4/5/2031
928,388 0.01
MXN 4,484,100 Mexican Bonos 5.75% 5/3/2026
21,575,451 0.28
MXN 1,486,000 Mexican Bonos 7.5% 3/6/2027
7,459,260 0.10
MXN 530,047 Mexican Bonos 7.5% 26/5/2033
2,549,745 0.03
MXN 1,010,923 Mexican Bonos 7.75% 29/5/2031
5,031,325 0.07
MXN 2,718,643 Mexican Bonos 8.5% 31/5/2029
14,186,469 0.18
MXN 475,712 Mexican Bonos 8.5% 18/11/2038
2,424,835 0.03
USD 2,163,000 Mexico City Airport Trust 4.25% 31/10/2026
2,025,671 0.03
USD 1,705,000 Mexico City Airport Trust 5.5% 31/7/2047
1,270,225 0.02
USD 3,951,000 Mexico Government International Bond 2.659% 24/5/2031
3,192,408 0.04
USD 1,826,000 Mexico Government International Bond 3.75% 11/1/2028
1,708,223 0.02
USD 781,000 Mexico Government International Bond 4.875% 19/5/2033
724,377 0.01
USD 355,000 Mexico Government International Bond 6.35% 9/2/2035
364,052 0.00
USD 1,303,000 Minera Mexico de 4.5% 26/1/2050
986,293 0.01
USD 1,207,000 Nemak 3.625% 28/6/2031
912,171 0.01
USD 2,163,000 Petroleos Mexicanos 4.875% 18/1/2024
2,137,044 0.03
91/299
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
メキシコ(続き)
USD 1,303,000 Petroleos Mexicanos 5.5% 27/6/2044*
779,846 0.01
USD 2,231,000 Petroleos Mexicanos 5.95% 28/1/2031
1,710,240 0.02
USD 2,691,000 Petroleos Mexicanos 6.35% 12/2/2048
1,677,213 0.02
USD 1,859,000 Petroleos Mexicanos 6.5% 13/3/2027
1,693,549 0.02
USD 4,601,000 Petroleos Mexicanos 6.7% 16/2/2032
3,680,800 0.05
USD 1,776,000 Petroleos Mexicanos 6.75% 21/9/2047
1,150,315 0.01
USD 1,383,000 Petroleos Mexicanos 6.875% 16/10/2025
1,376,638 0.02
USD 1,220,000 Petroleos Mexicanos 6.875% 4/8/2026
1,163,880 0.02
MXN 622,560 Petroleos Mexicanos 7.19% 12/9/2024
3,129,908 0.04
USD 10,809,000 Petroleos Mexicanos 8.75% 2/6/2029
10,226,395 0.13
USD 1,375,000 Trust Fibra Uno 4.869% 15/1/2030
1,194,438 0.02
USD 244,000 Trust Fibra Uno 5.25% 30/1/2026 233,575 0.00
127,085,120 1.63
モロッコ
USD 1,508,000 OCP 4.5% 22/10/2025
1,447,378 0.02
USD 1,116,000 OCP 5.125% 23/6/2051 809,100 0.01
2,256,478 0.03
オランダ
EUR 2,100,000 Abertis Infraestructuras Finance 3.248% 24/2/2172
2,010,961 0.03
EUR 500,000 ABN AMRO Bank 4% 16/1/2028
522,135 0.01
EUR 9,100,000 ABN AMRO Bank 4.25% 21/2/2030
9,535,293 0.12
EUR 3,400,000 ABN AMRO Bank 4.375% 22/9/2171
3,341,735 0.04
EUR 1,200,000 Ashland Services 2% 30/1/2028
1,090,232 0.02
EUR 4,200,000 ATF Netherlands 7.078% 20/1/2172
2,708,459 0.04
EUR 720,000 Axalta Coating Systems Dutch B 3.75% 15/1/2025*
754,648 0.01
USD 1,370,000 Braskem Netherlands Finance 7.25% 13/2/2033
1,337,462 0.02
USD 1,598,000 Braskem Netherlands Finance 8.5% 23/1/2081
1,610,045 0.02
USD 978,000 Braskem Netherlands Finance 8.5% 23/1/2081
985,372 0.01
EUR 800,000 Cooperatieve Rabobank 4.625% 29/12/2171*
793,524 0.01
GBP 1,000,000 Cooperatieve Rabobank UA 1.875% 12/7/2028
1,048,190 0.01
EUR 9,800,000 Cooperatieve Rabobank UA 4% 10/1/2030
10,181,213 0.13
USD 945,000 Deutsche Telekom International Finance 2.485% 19/9/2023
932,249 0.01
EUR 167,000 Deutsche Telekom International Finance 7.5% 24/1/2033
225,878 0.00
EUR 614,314 Domi 2021-1 2.676% 15/6/2053
648,204 0.01
EUR 167,000 Domi 2023-1 0% 15/2/2055
176,688 0.00
EUR 530,000 Domi 2023-1 0% 15/2/2055
562,949 0.01
EUR 290,000 Dutch Property Finance 2020-2 3.818% 28/1/2058
303,451 0.00
EUR 740,000 Dutch Property Finance 2021-1 3.568% 28/7/2058
771,082 0.01
EUR 655,984 Dutch Property Finance 2021-2 3.168% 28/4/2059
692,711 0.01
EUR 820,000 Dutch Property Finance 2021-2 3.268% 28/4/2059
846,508 0.01
EUR 504,000 Dutch Property Finance 2021-2 3.518% 28/4/2059
508,724 0.01
USD 1,215,000 Embraer Netherlands Finance 6.95% 17/1/2028
1,210,183 0.02
USD 1,012,000 Embraer Netherlands Finance 6.95% 17/1/2028
1,007,987 0.01
EUR 1,300,000 EnBW International Finance 3.625% 22/11/2026
1,369,424 0.02
EUR 2,270,000 EnBW International Finance 4% 24/1/2035
2,326,766 0.03
92/299
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
オランダ(続き)
EUR 723,000 Energizer Gamma Acquisition 3.5% 30/6/2029
613,824 0.01
USD 1,066,000 Equate Petrochemical 2.625% 28/4/2028
935,138 0.01
USD 984,000 Equate Petrochemical 4.25% 3/11/2026
948,404 0.01
EUR 800,000 Ferrovial Netherlands 2.124% 14/5/2171*
724,255 0.01
EUR 600,000 Global Switch Finance 1.375% 7/10/2030
520,302 0.01
EUR 1,000,000 ING Groep 0.25% 18/2/2029
858,248 0.01
EUR 1,000,000 ING Groep 1% 13/11/2030
944,490 0.01
EUR 6,100,000 ING Groep 1.25% 16/2/2027
5,904,626 0.08
GBP 1,000,000 ING Groep 3% 18/2/2026
1,137,805 0.02
USD 1,968,000 ING Groep 3.869% 28/3/2026
1,894,467 0.02
EUR 1,800,000 ING Groep 4.875% 14/11/2027
1,938,602 0.03
USD 3,300,000 ING Groep 6.75% 16/4/2171*
3,240,504 0.04
EUR 763,000 IPD 3 5.5% 1/12/2025
790,684 0.01
EUR 2,100,000 JDE Peet’s 0% 16/1/2026*
1,976,236 0.03
EUR 2,283,000 JDE Peet’s 0.625% 9/2/2028
2,028,062 0.03
EUR 202,000 Jubilee Place 3.928% 17/1/2059
204,899 0.00
EUR 1,500,000 Koninklijke KPN 2% 8/2/2172
1,504,690 0.02
EUR 62,344 Magoi 2019 3.364% 27/7/2039
65,323 0.00
EUR 31,250 Magoi 2019 3.764% 27/7/2039
32,324 0.00
EUR 31,250 Magoi 2019 4.564% 27/7/2039
32,331 0.00
USD 1,565,000 Metinvest 7.65% 1/10/2027
846,812 0.01
USD 407,000 Metinvest 7.75% 17/10/2029
207,540 0.00
USD 303,000 Metinvest 8.5% 23/4/2026
163,809 0.00
USD 782,000 Metinvest 8.5% 23/4/2026
422,769 0.01
USD 227,000 Mondelez International Netherlands 1.25% 24/9/2026
196,885 0.00
EUR 1,500,000 Naturgy Finance 2.374% 23/2/2172
1,391,725 0.02
EUR 1,000,000 Naturgy Finance 3.375% 24/4/2171*
1,030,464 0.01
USD 2,250,000 NXP / NXP Funding / NXP USA 3.4% 1/5/2030
1,941,114 0.02
USD 3,862,000 NXP / NXP Funding / NXP USA 3.875% 18/6/2026
3,671,314 0.05
USD 1,300,000 NXP / NXP Funding / NXP USA 4.3% 18/6/2029
1,203,313 0.02
USD 1,485,000 NXP / NXP Funding / NXP USA 5% 15/1/2033
1,390,988 0.02
EUR 781,200 OCI 3.625% 15/10/2025
812,481 0.01
EUR 858,000 OI European 2.875% 15/2/2025*
883,152 0.01
EUR 220,000 OI European 3.125% 15/11/2024
228,614 0.00
EUR 900,000 Phoenix PIB Dutch Finance 2.375% 5/8/2025*
906,016 0.01
EUR 316,000 Promontoria 264 6.375% 1/3/2027
325,131 0.00
EUR 664,000 Q-Park I 1.5% 1/3/2025*
650,700 0.01
EUR 447,000 Q-Park I 2% 1/3/2027
398,886 0.00
EUR 652,000 Q-Park I 4.716% 1/3/2026*
671,932 0.01
EUR 7,543,000 Repsol International Finance 2.5% 22/3/2171*
6,910,262 0.09
EUR 658,000 Repsol International Finance 3.75% 11/6/2171
651,798 0.01
EUR 2,887,000 Repsol International Finance 4.247% 11/12/2171*
2,753,076 0.04
EUR 1,170,000 Stellantis 3.375% 7/7/2023
1,244,697 0.02
EUR 286,067 Summer BidCo 9% 15/11/2025
239,857 0.00
EUR 1,986,658 Summer BidCo 9% 15/11/2025
1,646,810 0.02
EUR 4,700,000 Telefonica Europe 2.376% 12/5/2171
3,888,293 0.05
93/299
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
オランダ(続き)
EUR 1,000,000 Telefonica Europe 3% 4/12/2171
1,056,844 0.01
EUR 3,400,000 Telefonica Europe 3.875% 22/9/2171
3,355,117 0.04
EUR 5,800,000 Telefonica Europe 4.375% 14/3/2171
6,012,783 0.08
EUR 2,600,000 Telefonica Europe 5.875% 31/3/2171
2,788,034 0.04
EUR 5,000,000 Telefonica Europe 6.135% 2/3/2030
5,114,107 0.07
EUR 1,200,000 TenneT 2.374% 22/10/2171
1,198,583 0.01
EUR 308,000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 1.25% 31/3/2023
327,281 0.00
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 1.625%
EUR 300,000
243,876 0.00
15/10/2028
EUR 1,100,000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 1.875% 31/3/2027
977,949 0.01
EUR 2,420,000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 3.75% 9/5/2027
2,300,448 0.03
EUR 887,000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 4.375% 9/5/2030
795,001 0.01
EUR 4,112,000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 4.5% 1/3/2025
4,330,259 0.06
EUR 660,000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 6% 31/1/2025
713,926 0.01
EUR 1,000,000 Thermo Fisher Scientific Finance I 0% 18/11/2025
960,508 0.01
EUR 1,000,000 Trivium Packaging Finance 3.75% 15/8/2026
972,583 0.01
USD 977,000 Trivium Packaging Finance 5.5% 15/8/2026
921,795 0.01
EUR 317,000 Trivium Packaging Finance 6.404% 15/8/2026
332,298 0.01
EUR 1,248,000 United 4% 15/11/2027*
1,050,666 0.01
EUR 476,000 United 4.625% 15/8/2028
404,251 0.00
EUR 2,128,000 United 4.875% 1/7/2024*
2,192,375 0.03
EUR 2,100,000 Universal Music 3% 30/6/2027
2,140,483 0.03
EUR 841,000 Universal Music 3.75% 30/6/2032
861,709 0.01
USD 500,000 UPC Broadband Finco 4.875% 15/7/2031
419,200 0.01
EUR 3,100,000 Viterra Finance 0.375% 24/9/2025*
2,941,571 0.04
EUR 8,840,000 Viterra Finance 1% 24/9/2028
7,575,461 0.10
USD 2,307,000 Vivo Energy Investments 5.125% 24/9/2027
2,151,278 0.03
GBP 500,000 Volkswagen Financial Services 1.875% 3/12/2024
570,395 0.01
GBP 400,000 Volkswagen Financial Services 4.25% 9/10/2025
470,033 0.01
GBP 5,000,000 Volkswagen Financial Services 5.5% 7/12/2026*
6,035,480 0.08
EUR 9,800,000 Volkswagen International Finance 3.375% 27/6/2171
10,027,491 0.13
EUR 2,000,000 Volkswagen International Finance 3.748% 28/12/2171
1,859,037 0.02
EUR 1,721,000 VZ Secured Financing 3.5% 15/1/2032
1,434,294 0.02
EUR 3,400,000 Wintershall Dea Finance 0.84% 25/9/2025
3,324,200 0.04
EUR 3,100,000 Wintershall Dea Finance 1.332% 25/9/2028
2,742,351 0.03
EUR 2,000,000 Wintershall Dea Finance 1.823% 25/9/2031
1,656,999 0.02
EUR 9,500,000 Wintershall Dea Finance 2 2.499% 20/7/2171
8,660,153 0.11
EUR 1,100,000 Wintershall Dea Finance 2 3% 20/1/2172
916,169 0.01
EUR 400,000 ZF Europe Finance 2% 23/2/2026
388,305 0.00
EUR 500,000 ZF Europe Finance 2.5% 23/10/2027*
464,520 0.00
EUR 200,000 Ziggo 2.875% 15/1/2030 171,857 0.00
199,335,395 2.56
ナイジェリア
USD 1,796,000 Nigeria Government International Bond 7.625% 28/11/2047
1,221,280 0.02
94/299
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
ナイジェリア(続き)
USD 744,000 Nigeria Government International Bond 7.875% 16/2/2032
573,431 0.01
USD 1,198,000 Nigeria Government International Bond 8.375% 24/3/2029
1,022,792 0.01
2,817,503 0.04
ノルウェー
EUR 4,054,000 Aker BP 1.125% 12/5/2029
3,523,612 0.04
EUR 1,300,000 Nassa Topco 2.875% 6/4/2024 1,341,595 0.02
4,865,207 0.06
オマーン
USD 1,859,000 Oman Government International Bond 6.5% 8/3/2047
1,740,489 0.02
USD 2,231,000 Oman Government International Bond 6.75% 17/1/2048
2,147,337 0.03
USD 744,000 OQ SAOC 5.125% 6/5/2028 720,300 0.01
4,608,126 0.06
パナマ
USD 744,000 Aeropuerto Internacional de Tocumen 5.125% 11/8/2061
584,831 0.01
EUR 1,084,000 Carnival 7.625% 1/3/2026
1,026,600 0.01
EUR 3,316,000 Carnival 10.125% 1/2/2026
3,693,343 0.05
USD 4,823,000 Panama Government International Bond 3.16% 23/1/2030
4,145,597 0.05
USD 3,624,000 Panama Government International Bond 3.875% 17/3/2028
3,398,669 0.05
12,849,040 0.17
パラグアイ
USD 2,142,000 Frigorifico Concepcion 7.7% 21/7/2028
1,586,751 0.02
USD 391,000 Paraguay Government International Bond 4.95% 28/4/2031
368,268 0.00
USD 2,354,000 Paraguay Government International Bond 5.4% 30/3/2050
1,971,398 0.03
USD 1,575,000 Paraguay Government International Bond 5.6% 13/3/2048* 1,353,260 0.02
5,279,677 0.07
ペルー
USD 1,975,000 Financiera de Desarrollo 4.75% 15/7/2025*
1,914,224 0.03
USD 2,015,000 InRetail Consumer 3.25% 22/3/2028
1,703,673 0.02
USD 3,490,000 Peruvian Government International Bond 1.862% 1/12/2032*
2,530,023 0.03
USD 1,832,000 Peruvian Government International Bond 2.783% 23/1/2031 1,510,365 0.02
7,658,285 0.10
フィリピン
USD 400,000 Philippine Government International Bond 2.65% 10/12/2045 269,500 0.00
ポーランド
Republic of Poland Government International Bond 3.875%
EUR 3,855,000
3,963,910 0.05
14/2/2033
Republic of Poland Government International Bond 4.25%
EUR 4,545,000 4,659,770 0.06
14/2/2043
8,623,680 0.11
ポルトガル
EUR 198,543 Ares Lusitani-STC / Pelican Finance 2 4.264% 25/1/2035
203,810 0.00
EUR 860,353 Ares Lusitani-STC / Pelican Finance 2 6.264% 25/1/2035
872,657 0.01
95/299
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
ポルトガル(続き)
EUR 200,000 Banco Espirito Santo 2.625% 8/5/2017***
30,847 0.00
EUR 20,500,000 Banco Espirito Santo 4% 21/1/2019***
3,161,863 0.04
EUR 2,000,000 Banco Espirito Santo 4.75% 15/1/2018***
308,474 0.01
EUR 3,500,000 EDP - Energias de Portugal 1.7% 20/7/2080
3,367,424 0.04
SAGRES Socidade de Titularizacao de Creditos SA/Ulisses
EUR 180,095
191,218 0.00
Finance No. 1 4.006% 20/3/2033
SAGRES Socidade de Titularizacao de Creditos SA/Ulisses
EUR 900,000
958,235 0.01
Finance No. 1 6.156% 20/3/2033
TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Ulisses
EUR 798,899
798,351 0.01
Finance No. 2 5.233% 23/9/2038
TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Viriato
EUR 178,076
184,174 0.00
Finance No 1 3.379% 28/10/2040
TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Viriato
EUR 623,267
631,834 0.01
Finance No 1 3.979% 28/10/2040
TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Volta VII
EUR 1,745,652 1,821,387 0.03
0.7% 12/2/2024
12,530,274 0.16
プエルトリコ
Puerto Rico Sales Tax Financing Sales Tax Revenue 4.75%
USD 590,000 528,865 0.01
1/7/2053
ルーマニア
EUR 1,963,000 Romanian Government International Bond 2.124% 16/7/2031*
1,502,304 0.02
EUR 3,556,000 Romanian Government International Bond 2.125% 7/3/2028
3,202,464 0.04
EUR 2,144,000 Romanian Government International Bond 2.5% 8/2/2030
1,808,788 0.02
EUR 2,038,000 Romanian Government International Bond 2.875% 11/3/2029
1,841,561 0.02
USD 1,964,000 Romanian Government International Bond 5.25% 25/11/2027
1,906,308 0.03
10,261,425 0.13
ロシア連邦
RUB 352,509,000 Russian Federal Bond - OFZ 6.1% 18/7/2035
281,543 0.00
サウジアラビア
USD 1,700,000 Saudi Government International Bond 2.25% 2/2/2033
1,351,827 0.02
USD 129,000 Saudi Government International Bond 3.25% 26/10/2026
122,550 0.00
USD 3,503,000 Saudi Government International Bond 3.45% 2/2/2061
2,425,503 0.03
USD 2,289,000 Saudi Government International Bond 4.5% 17/4/2030
2,242,373 0.03
USD 1,323,000 Saudi Government International Bond 4.75% 18/1/2028
1,311,424 0.02
USD 1,770,000 Saudi Government International Bond 5% 18/1/2053*
1,621,763 0.02
9,075,440 0.12
セネガル
USD 1,166,000 Senegal Government International Bond 6.25% 23/5/2033 966,323 0.01
シンガポール
USD 343,000 ABJA Investment 5.45% 24/1/2028*
331,405 0.00
USD 1,074,150 Continuum Energy Levanter 4.5% 9/2/2027
947,938 0.01
USD 195,300 Continuum Energy Levanter 4.5% 9/2/2027
172,352 0.00
USD 600,000 DBS 3.3% 27/8/2171
563,145 0.01
USD 496,260 LLPL Capital 6.875% 4/2/2039
458,358 0.01
96/299
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
シンガポール(続き)
SGD 3,750,000 Straits Trading 3.25% 13/2/2028
2,636,414 0.03
USD 200,000 TML 4.35% 9/6/2026
184,064 0.00
5,293,676 0.06
南アフリカ
ZAR 14,181,582 Republic of South Africa Government Bond 8% 31/1/2030
693,739 0.01
ZAR 26,372,139 Republic of South Africa Government Bond 8.25% 31/3/2032
1,237,394 0.01
ZAR 13,614,087 Republic of South Africa Government Bond 8.75% 31/1/2044
577,672 0.01
ZAR 75,557,163 Republic of South Africa Government Bond 9% 31/1/2040
3,352,707 0.04
Republic of South Africa Government International Bond
USD 1,618,000
1,429,907 0.02
4.85% 30/9/2029
Republic of South Africa Government International Bond 5%
USD 2,583,000
1,769,355 0.02
12/10/2046
Republic of South Africa Government International Bond
USD 1,562,000 1,396,037 0.02
5.875% 20/4/2032
10,456,811 0.13
韓国
USD 710,000 KDB Life Insurance 7.5% 21/11/2171
656,750 0.01
USD 400,000 Kookmin Bank 4.35% 2/1/2172*
385,521 0.00
USD 360,000 LG Chem 2.375% 7/7/2031
288,000 0.00
USD 538,000 POSCO 5.625% 17/1/2026
539,350 0.01
USD 582,000 POSCO 5.75% 17/1/2028
588,501 0.01
USD 200,000 POSCO 5.875% 17/1/2033*
206,915 0.00
USD 400,000 SK Hynix 6.25% 17/1/2026
399,326 0.01
USD 1,255,000 SK Hynix 6.375% 17/1/2028*
1,235,905 0.02
USD 200,000 SK Hynix 6.375% 17/1/2028
196,957 0.00
USD 250,000 SK Hynix 6.5% 17/1/2033 244,344 0.00
4,741,569 0.06
スペイン
USD 2,098,974 AI Candelaria Spain SLU 7.5% 15/12/2028
1,925,809 0.03
EUR 321,703 Autonoria Spain 2021 FT 3.203% 31/1/2039
338,194 0.01
EUR 1,688,943 Autonoria Spain 2021 FT 3.453% 31/1/2039
1,756,743 0.02
EUR 723,833 Autonoria Spain 2021 FT 3.953% 31/1/2039
740,005 0.01
EUR 386,052 Autonoria Spain 2021 FT 5.053% 31/1/2039
392,311 0.01
EUR 160,852 Autonoria Spain 2021 FT 6.303% 31/1/2039
161,858 0.00
EUR 300,000 Autonoria Spain 2022 FT 5.203% 27/1/2040
318,952 0.00
EUR 100,000 Autonoria Spain 2022 FT 6.603% 28/1/2040
106,041 0.00
EUR 500,000 Autonoria Spain 2022 FT 9.403% 29/1/2040
536,565 0.01
EUR 900,000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 4.625% 13/1/2031
943,903 0.01
EUR 2,400,000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6% 29/6/2171*
2,508,216 0.03
EUR 200,000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6% 15/10/2171
205,321 0.00
EUR 900,000 Banco de Sabadell 2% 17/1/2030
873,304 0.01
EUR 3,900,000 Banco de Sabadell 2.5% 15/4/2031
3,696,596 0.05
EUR 1,000,000 Banco de Sabadell 5.25% 7/2/2029
1,037,586 0.01
EUR 200,000 Banco Santander 2.838% 16/1/2025
213,369 0.00
GBP 2,300,000 Banco Santander 3.125% 6/10/2026
2,602,038 0.03
EUR 4,000,000 Banco Santander 3.625% 27/9/2026
4,182,913 0.05
97/299
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
スペイン(続き)
EUR 2,000,000 Banco Santander 3.75% 16/1/2026
2,102,381 0.03
EUR 2,400,000 Banco Santander 3.875% 16/1/2028
2,503,429 0.03
EUR 1,400,000 Banco Santander 4.125% 11/12/2027
1,215,735 0.02
EUR 3,200,000 Banco Santander 4.375% 14/4/2171
2,969,217 0.04
GBP 3,300,000 Banco Santander 4.75% 30/8/2028
3,869,670 0.05
EUR 1,500,000 CaixaBank 0.75% 9/7/2026*
1,421,281 0.02
GBP 1,000,000 CaixaBank 3.5% 6/4/2028
1,098,713 0.02
EUR 2,200,000 CaixaBank 6.375% 19/12/2171*
2,331,843 0.03
EUR 600,000 CaixaBank 6.75% 13/9/2171
631,576 0.01
EUR 1,100,000 Cellnex Finance 1% 15/9/2027
978,101 0.01
EUR 1,700,000 Cellnex Finance 2% 15/9/2032
1,357,851 0.02
EUR 4,700,000 Cellnex Telecom 0.75% 20/11/2031
4,049,774 0.05
EUR 1,700,000 Cellnex Telecom 1.75% 23/10/2030*
1,408,601 0.02
EUR 700,000 Cellnex Telecom 1.875% 26/6/2029*
610,708 0.01
EUR 351,000 Food Service Project 5.5% 21/1/2027*
349,049 0.00
EUR 477,887 FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 2.997% 21/3/2033
497,570 0.01
EUR 286,732 FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 3.5% 21/3/2033
286,603 0.00
EUR 143,366 FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 3.997% 21/3/2033
147,539 0.00
EUR 1,672,000 Grupo Antolin-Irausa 3.375% 30/4/2026*
1,511,897 0.02
EUR 729,000 Grupo Antolin-Irausa 3.5% 30/4/2028
574,625 0.01
EUR 1,900,000 International Consolidated Airlines 1.125% 18/5/2028
1,661,921 0.02
EUR 1,100,000 International Consolidated Airlines 2.75% 25/3/2025*
1,105,663 0.01
EUR 1,300,000 International Consolidated Airlines 3.75% 25/3/2029
1,130,805 0.01
EUR 515,000 Kaixo Bondco Telecom 5.125% 30/9/2029
475,563 0.01
EUR 3,672,000 Lorca Telecom Bondco 4% 18/9/2027
3,535,994 0.04
EUR 111,854,000 Spain Government Bond 2.55% 31/10/2032
108,757,509 1.40
EUR 9,733,000 Spain Government Bond 2.9% 31/10/2046
8,663,329 0.11
EUR 69,835,000 Spain Government Bond 3.15% 30/4/2033
70,844,860 0.91
EUR 8,423,000 Spain Government Bond 3.45% 30/7/2066
7,771,016 0.10
EUR 4,914,000 Spain Government Bond 3.9% 30/7/2039
5,156,376 0.07
GBP 2,000,000 Telefonica Emisiones 5.375% 2/2/2026
2,430,335 0.03
263,989,258 3.39
スリランカ
USD 306,000 Sri Lanka Government International Bond 5.75% 18/4/2023
112,235 0.00
USD 821,000 Sri Lanka Government International Bond 6.35% 28/6/2024
299,761 0.01
USD 677,000 Sri Lanka Government International Bond 6.85% 14/3/2024 247,967 0.00
659,963 0.01
スウェーデン
EUR 777,000 Fastighets Balder 2.873% 2/6/2081
644,256 0.01
EUR 3,976,000 Heimstaden Bostad 2.625% 1/5/2171
2,719,011 0.04
EUR 1,000,000 Heimstaden Bostad 3.375% 15/1/2026*
702,258 0.01
EUR 924,451 Intrum 3.125% 15/7/2024
958,524 0.01
EUR 534,000 Intrum 3.5% 15/7/2026
501,594 0.01
EUR 3,062,000 Intrum 4.875% 15/8/2025
3,061,917 0.04
98/299
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
スウェーデン(続き)
EUR 125,000 Intrum 9.25% 15/3/2028
135,037 0.00
USD 1,000,000 Skandinaviska Enskilda Banken 5.125% 13/5/2171
934,350 0.01
USD 1,600,000 Svenska Handelsbanken 4.375% 1/3/2172
1,439,424 0.02
USD 200,000 Svenska Handelsbanken 4.75% 1/3/2172
171,662 0.00
GBP 1,000,000 Swedbank 1.375% 8/12/2027
1,049,303 0.01
EUR 7,670,000 Swedbank 4.25% 11/7/2028*
8,059,652 0.10
GBP 3,500,000 Swedbank 7.272% 15/11/2032
4,350,289 0.06
EUR 1,524,000 Verisure 3.25% 15/2/2027
1,402,313 0.02
EUR 1,498,000 Verisure 3.875% 15/7/2026
1,452,475 0.02
EUR 545,000 Verisure 7.125% 1/2/2028
572,128 0.01
EUR 1,993,000 Verisure 7.288% 15/4/2025*
2,121,437 0.03
EUR 287,000 Verisure 9.25% 15/10/2027
323,313 0.00
EUR 874,000 Volvo Car 2.5% 7/10/2027
826,749 0.01
EUR 2,220,000 Volvo Treasury 2.625% 20/2/2026
2,278,456 0.03
GBP 2,740,000 Volvo Treasury 4.75% 15/6/2026
3,318,719 0.04
37,022,867 0.48
スイス
USD 3,554,000 Credit Suisse 6.25% 18/12/2171
2,935,451 0.04
USD 3,200,000 Credit Suisse 6.25% 18/12/2171*
2,643,062 0.03
USD 200,000 Credit Suisse 7.5% 17/1/2172
175,291 0.00
EUR 4,500,000 UBS 1% 21/3/2025
4,631,999 0.06
USD 7,681,000 UBS 1.008% 30/7/2024
7,536,082 0.10
USD 1,379,000 UBS 2.095% 11/2/2032
1,055,096 0.01
USD 1,300,000 UBS 3.875% 6/2/2026
1,097,369 0.02
EUR 2,690,000 UBS 4.375% 11/1/2031*
2,833,207 0.04
USD 1,836,000 UBS 4.488% 12/5/2026
1,789,436 0.02
USD 2,496,000 UBS 4.703% 5/8/2027
2,413,495 0.03
USD 750,000 UBS 4.988% 5/8/2033
698,257 0.01
USD 200,000 UBS 5.125% 29/7/2171
184,891 0.00
USD 2,100,000 UBS 7% 31/10/2024*
2,097,624 0.03
USD 3,000,000 UBS 7% 31/7/2171*
2,996,606 0.04
USD 800,000 UBS 7% 19/2/2172 797,591 0.01
33,885,457 0.44
タイ
USD 690,000 Bangkok Bank Hong Kong 5% 23/3/2171*
655,488 0.01
USD 524,000 Kasikornbank Hong Kong 3.343% 2/10/2031
463,586 0.01
USD 690,000 Krung Thai Bank 4.4% 25/9/2171
621,863 0.01
USD 700,000 Thaioil Treasury Center 3.75% 18/6/2050 442,927 0.01
2,183,864 0.04
トルコ
USD 5,428,000 Turkey Government International Bond 4.875% 16/4/2043
3,480,705 0.05
Turkish Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust 4.2%
USD 1,200,150 1,063,298 0.01
15/9/2028
4,544,003 0.06
ウクライナ
USD 4,723,000 Ukraine Government International Bond 7.253% 15/3/2035
826,903 0.01
99/299
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
ウクライナ(続き)
USD 1,582,000 Ukraine Government International Bond 7.375% 25/9/2034
283,178 0.00
USD 1,116,000 Ukraine Government International Bond 7.75% 1/9/2025
235,069 0.00
USD 1,650,000 Ukraine Government International Bond 7.75% 1/9/2026
314,048 0.01
USD 1,620,000 Ukraine Government International Bond 8.994% 1/2/2026 313,802 0.01
1,973,000 0.03
アラブ首長国連邦
USD 2,853,000 Emirates NBD Bank 6.125% 20/9/2171*
2,840,996 0.04
英国
EUR 736,000 Anglo American Capital 1.625% 11/3/2026
728,382 0.01
EUR 3,300,000 Anglo American Capital 4.75% 21/9/2032
3,466,278 0.04
GBP 125,000 Atlas Funding 2021-1 5.562% 25/7/2058
150,567 0.00
GBP 110,000 Atlas Funding 2021-1 6.112% 25/7/2058
132,425 0.00
USD 3,267,231 Avianca Midco 2 9% 1/12/2028
2,713,844 0.04
GBP 1,699,000 Azure Finance NO 2 6.933% 20/7/2030
2,073,450 0.03
EUR 8,777,000 Barclays 0.577% 9/8/2029*
7,412,556 0.10
GBP 1,000,000 Barclays 3% 8/5/2026
1,120,699 0.01
GBP 1,000,000 Barclays 3.25% 12/2/2027
1,105,234 0.01
EUR 3,000,000 Barclays 5.262% 29/1/2034
3,201,167 0.04
USD 1,100,000 Barclays 6.125% 15/12/2171
1,035,709 0.01
GBP 800,000 Barclays 6.375% 15/3/2171
906,783 0.01
GBP 1,600,000 Barclays 7.125% 15/9/2171
1,866,095 0.02
GBP 400,000 Barclays 7.25% 15/6/2171
486,774 0.01
USD 1,550,000 Barclays 7.437% 2/11/2033
1,662,797 0.02
USD 600,000 Barclays 8% 15/9/2171
594,595 0.01
USD 1,600,000 Barclays 8% 15/12/2171*
1,563,520 0.02
GBP 1,510,000 Barclays 8.407% 14/11/2032
1,917,765 0.02
GBP 520,000 Barley Hill NO 2 5.633% 27/8/2058
601,817 0.01
EUR 700,000 BAT International Finance 2.75% 25/3/2025
728,140 0.01
GBP 1,200,000 BAT International Finance 4% 4/9/2026
1,365,869 0.02
EUR 700,000 BCP V Modular Services Finance II 4.75% 30/11/2028
641,296 0.01
GBP 400,000 BCP V Modular Services Finance II 6.125% 30/11/2028
417,997 0.01
GBP 2,698,000 Bellis Acquisition 3.25% 16/2/2026
2,718,924 0.04
GBP 3,328,000 Bellis Acquisition 4.5% 16/2/2026
3,464,624 0.05
GBP 900,000 BG Energy Capital 5% 4/11/2036
1,053,886 0.01
GBP 1,826,000 BG Energy Capital 5.125% 1/12/2025
2,237,439 0.03
EUR 8,800,000 BP Capital Markets 3.25% 22/6/2171
8,668,137 0.11
EUR 7,675,000 British Telecommunications 1.874% 18/8/2080
7,447,958 0.10
USD 1,000,000 British Telecommunications 4.25% 23/11/2081
883,140 0.01
USD 2,200,000 British Telecommunications 4.875% 23/11/2081
1,790,132 0.02
GBP 225,000 Canada Square Funding 2021-2 4.83% 17/6/2058
262,762 0.00
GBP 102,000 Canada Square Funding 2021-2 5.23% 17/6/2058
119,037 0.00
GBP 318,000 Canada Square Funding 6 5.267% 17/1/2059
365,754 0.01
GBP 178,000 Canada Square Funding 6 5.667% 17/1/2059
198,983 0.00
GBP 1,000,000 Canary Wharf Finance II 5.346% 22/10/2037
995,398 0.01
100/299
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
英国(続き)
GBP 4,190,000 Canary Wharf Finance II 6.071% 22/10/2037
4,119,855 0.05
EUR 1,071,000 Chanel Ceres 0.5% 31/7/2026
1,004,400 0.01
EUR 2,404,000 Channel Link Enterprises Finance 2.706% 30/6/2050
2,276,359 0.03
GBP 1,850,000 Channel Link Enterprises Finance 3.043% 30/6/2050
1,891,465 0.03
GBP 220,000 CMF 2020-1 4.933% 16/1/2057
265,097 0.00
GBP 105,000 CMF 2020-1 5.183% 16/1/2057
125,569 0.00
GBP 2,097,000 Constellation Automotive Financing 4.875% 15/7/2027
1,842,022 0.02
GBP 1,066,990 Dignity Finance 3.546% 31/12/2034
1,171,642 0.02
GBP 350,000 Dignity Finance 4.696% 31/12/2049
271,098 0.00
GBP 194,608 Dowson 2021-2 4.613% 20/10/2028
236,256 0.00
GBP 400,000 Dowson 2021-2 5.133% 20/10/2028
483,723 0.01
GBP 1,300,000 Dowson 2021-2 5.533% 20/10/2028
1,550,138 0.02
GBP 1,143,000 Dowson 2022-1 6.183% 20/1/2029
1,358,767 0.02
GBP 725,000 Dowson 2022-1 6.633% 20/1/2029
845,447 0.01
GBP 451,000 Dowson 2022-2 7.633% 20/8/2029
552,068 0.01
GBP 245,000 Dowson 2022-2 9.183% 20/8/2029
294,060 0.00
EUR 3,498,000 EC Finance 3% 15/10/2026*
3,402,131 0.04
EUR 2,398,000 eG Global Finance 3.625% 7/2/2024*
2,398,458 0.03
EUR 211,000 eG Global Finance 6.25% 30/10/2025
199,029 0.00
GBP 514,283 Finsbury Square 4.254% 16/12/2067
618,737 0.01
GBP 544,000 Finsbury Square 4.604% 16/12/2067
642,911 0.01
GBP 1,045,000 Finsbury Square 4.854% 16/12/2067
1,213,337 0.02
GBP 882,960 Finsbury Square 2021-2 4.404% 16/12/2071
1,060,870 0.01
GBP 435,000 Finsbury Square 2021-2 4.854% 16/12/2071
516,007 0.01
GBP 371,000 Finsbury Square 2021-2 5.004% 16/12/2071
427,614 0.01
GBP 201,000 Finsbury Square 2021-2 5.304% 16/12/2071
223,943 0.00
USD 2,202,000 Fresnillo 4.25% 2/10/2050
1,706,055 0.02
GBP 116,000 Funding V 5.633% 15/10/2025
137,996 0.00
GBP 736,000 Funding VI 7.033% 15/7/2026
905,447 0.01
GBP 218,000 Gemgarto 2021-1 4.904% 16/12/2067
256,536 0.00
GBP 319,196 Gemgarto 2021-1 8.604% 16/12/2067
387,450 0.01
GBP 1,880,000 Great Hall Mortgages No 1 4.061% 18/6/2039
2,139,429 0.03
GBP 2,509,244 Greene King Finance 3.593% 15/3/2035
2,530,807 0.03
GBP 1,017,654 Greene King Finance 4.064% 15/3/2035
1,049,314 0.01
GBP 300,000 Greene King Finance 5.512% 15/12/2034
278,364 0.00
GBP 300,000 Greene King Finance 5.792% 15/3/2036
281,594 0.00
GBP 741,000 Harben Finance 4.855% 28/9/2055
849,218 0.01
GBP 441,000 Harben Finance 5.205% 28/9/2055
479,334 0.01
GBP 400,000 Heathrow Finance 3.875% 1/3/2027
431,619 0.01
GBP 517,000 Heathrow Finance 4.125% 1/9/2029
532,077 0.01
GBP 500,000 Heathrow Finance 4.75% 1/3/2024
598,295 0.01
GBP 199,992 Hops Hill No 1 5.783% 27/5/2054
239,117 0.00
GBP 99,998 Hops Hill No 1 6.283% 27/5/2054
118,492 0.00
GBP 1,000,000 Hops Hill No2 6.183% 27/11/2054
1,215,415 0.02
GBP 264,000 Hops Hill No2 6.783% 27/11/2054
316,866 0.00
GBP 5,560,000 HSBC 1.75% 24/7/2027
5,918,095 0.08
101/299
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
英国(続き)
GBP 2,200,000 HSBC 2.256% 13/11/2026
2,438,849 0.03
USD 800,000 HSBC 3.973% 22/5/2030
715,488 0.01
USD 1,690,000 HSBC 4.95% 31/3/2030
1,615,906 0.02
EUR 1,500,000 HSBC 6.364% 16/11/2032
1,640,472 0.02
GBP 1,800,000 HSBC 8.201% 16/11/2034
2,311,369 0.03
USD 840,000 HSBC Bank 5.401% 19/12/2171
661,164 0.01
GBP 1,300,000 Imperial Brands Finance 5.5% 28/9/2026
1,551,648 0.02
GBP 700,000 Imperial Brands Finance 8.125% 15/3/2024
868,680 0.01
EUR 1,365,000 INEOS Finance 6.625% 15/5/2028*
1,434,556 0.02
EUR 1,287,000 INEOS Quattro Finance 2 2.5% 15/1/2026
1,212,047 0.02
EUR 5,470,000 Informa 2.125% 6/10/2025
5,523,586 0.07
GBP 1,000,000 Informa 3.125% 5/7/2026
1,117,407 0.01
USD 200,000 International Game Technology 6.25% 15/1/2027
196,208 0.00
GBP 790,000 Iron Mountain UK 3.875% 15/11/2025*
909,287 0.01
EUR 990,000 Jaguar Land Rover Automotive 4.5% 15/7/2028*
851,421 0.01
EUR 300,000 Jaguar Land Rover Automotive 6.875% 15/11/2026
303,517 0.00
USD 1,400,000 Jaguar Land Rover Automotive 7.75% 15/10/2025
1,382,500 0.02
GBP 1,154,000 Jerrold Finco 4.875% 15/1/2026*
1,236,501 0.02
GBP 370,000 Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 5.814% 12/6/2057
444,003 0.01
GBP 292,179 Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 4.484% 20/7/2058
351,772 0.00
GBP 173,000 Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 4.784% 20/7/2058
204,188 0.00
GBP 158,000 Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 5.084% 20/7/2058
181,535 0.00
GBP 102,000 Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 5.484% 20/7/2058
115,856 0.00
USD 2,016,000 Liquid Telecommunications Financing 5.5% 4/9/2026
1,427,106 0.02
GBP 2,000,000 Lloyds Banking 2.25% 16/10/2024
2,310,344 0.03
EUR 1,075,000 Lloyds Banking 4.5% 11/1/2029*
1,135,867 0.01
USD 1,400,000 Lloyds Banking 7.5% 27/6/2171
1,379,252 0.02
GBP 433,743 London Wall Mortgage Capital 4.695% 15/5/2051
519,967 0.01
GBP 254,843 London Wall Mortgage Capital 4.745% 15/5/2052
306,972 0.00
GBP 1,037,000 Market Bidco Finco 5.5% 4/11/2027
974,008 0.01
GBP 700,000 Marks & Spencer 6% 12/6/2025
838,085 0.01
GBP 1,483,000 Mitchells & Butlers Finance 5.956% 15/6/2036
1,455,415 0.02
GBP 707,204 Mortimer BTL 2021-1 4.36% 23/6/2053
847,901 0.01
GBP 198,000 Mortimer BTL 2021-1 4.76% 23/6/2053
233,160 0.00
GBP 111,000 Mortimer BTL 2021-1 5.11% 23/6/2053
129,272 0.00
GBP 550,000 National Express 4.25% 26/2/2172
598,677 0.01
EUR 500,000 National Grid 0.553% 18/9/2029
420,726 0.00
EUR 3,200,000 National Grid 3.245% 30/3/2034
2,997,995 0.04
GBP 1,900,000 Nationwide Building Society 5.75% 20/12/2171
2,089,250 0.03
GBP 400,000 Nationwide Building Society 5.875% 20/12/2171*
461,522 0.01
EUR 600,000 NatWest 2% 4/3/2025
623,647 0.01
GBP 1,000,000 NatWest 2.875% 19/9/2026
1,132,079 0.01
GBP 1,000,000 NatWest 3.125% 28/3/2027
1,121,724 0.01
GBP 1,000,000 NatWest 3.622% 14/8/2030
1,133,738 0.01
102/299
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
英国(続き)
GBP 2,200,000 NatWest 7.416% 6/6/2033
2,720,133 0.04
EUR 2,820,000 NatWest Markets 4.25% 13/1/2028*
2,973,866 0.04
USD 8,097,000 Neptune Energy Bondco 6.625% 15/5/2025
7,882,921 0.10
Newday Funding Master Issuer - Series 2021-1 5.483%
GBP 775,000
928,984 0.01
15/3/2029
Newday Funding Master Issuer - Series 2021-3 4.833%
GBP 595,000
714,328 0.01
15/11/2029
Newday Funding Master Issuer - Series 2021-3 5.283%
GBP 677,000
804,850 0.01
15/11/2029
Newday Funding Master Issuer - Series 2022-2 8.933%
GBP 1,212,000
1,484,286 0.02
15/7/2030
EUR 605,349 Newgate Funding 2.264% 1/12/2050
587,460 0.01
EUR 11,000,000 NGG Finance 1.625% 5/12/2079
11,009,111 0.14
GBP 1,300,000 NGG Finance 5.625% 18/6/2073
1,542,287 0.02
GBP 1,524,000 Ocado 3.875% 8/10/2026
1,440,693 0.02
EUR 265,691 Paragon Mortgages No 12 3.134% 15/11/2038
256,922 0.00
GBP 2,405,000 Paragon Mortgages No 25 5.015% 15/5/2050
2,920,590 0.04
GBP 2,100,000 Paragon Mortgages No 25 5.365% 15/5/2050
2,541,076 0.03
GBP 2,325,137 Parkmore Point RMBS 2022-1 5.362% 25/7/2045
2,783,283 0.04
GBP 537,174 Pierpont BTL 2021-1 4.46% 22/12/2053
637,451 0.01
GBP 802,000 Pierpont BTL 2021-1 4.91% 22/12/2053
928,813 0.01
GBP 5,218,000 Pinewood Finance 3.25% 30/9/2025
5,849,696 0.08
GBP 421,000 Polaris 2022-1 5.433% 23/10/2059
484,395 0.01
GBP 307,000 Polaris 2022-1 5.933% 23/10/2059
348,739 0.00
GBP 538,000 Polaris 2022-1 7.333% 23/10/2059
617,946 0.01
GBP 115,000 Precise Mortgage Funding 2020-1B 5.383% 16/10/2056
138,282 0.00
GBP 100,000 Precise Mortgage Funding 2020-1B 5.883% 16/10/2056
118,131 0.00
GBP 1,735,000 Premier Foods Finance 3.5% 15/10/2026
1,890,271 0.02
GBP 1,197,000 Residential Mortgage 32 5.849% 20/6/2070
1,441,490 0.02
EUR 41,363 RMAC No 1 2.24% 12/6/2044
41,014 0.00
EUR 595,956 RMAC No 1 2.26% 12/6/2044
588,005 0.01
GBP 312,654 RMAC No 1 3.833% 12/6/2044
360,317 0.01
GBP 420,000 RMAC NO 2 5.533% 12/6/2046
509,218 0.01
EUR 400,000 Rolls-Royce 1.625% 9/5/2028
349,455 0.00
EUR 442,000 Rolls-Royce 4.625% 16/2/2026
463,415 0.01
USD 200,000 Rolls-Royce 5.75% 15/10/2027
192,277 0.00
GBP 176,000 Rolls-Royce 5.75% 15/10/2027
204,635 0.00
USD 440,000 Royalty Pharma 0.75% 2/9/2023
428,732 0.01
USD 1,725,000 Royalty Pharma 2.2% 2/9/2030
1,351,603 0.02
GBP 535,000 Sage AR Funding No 1 6.095% 17/11/2030
605,935 0.01
GBP 1,400,000 Santander UK 2.92% 8/5/2026
1,588,706 0.02
GBP 1,000,000 Santander UK 3.625% 14/1/2026
1,147,249 0.02
GBP 399,000 Santander UK 6.75% 24/6/2171
469,436 0.01
GBP 800,000 Santander UK 7.098% 16/11/2027
1,000,412 0.01
GBP 369,000 Satus 2021-1 5.133% 17/8/2028
445,465 0.01
GBP 453,000 Satus 2021-1 5.533% 17/8/2028
538,376 0.01
GBP 122,000 Satus 2021-1 5.833% 17/8/2028
142,236 0.00
GBP 247,000 Satus 2021-1 7.133% 17/8/2028
283,865 0.00
USD 3,538,820 SCC Power 4% 17/5/2032
255,882 0.00
103/299
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
英国(続き)
USD 6,533,208 SCC Power 8% 31/12/2028
2,335,622 0.04
EUR 1,432,000 Sherwood Financing 4.5% 15/11/2026*
1,333,233 0.02
GBP 624,000 Sherwood Financing 6% 15/11/2026
625,139 0.01
EUR 458,000 Sherwood Financing 7.279% 15/11/2027
461,956 0.01
GBP 2,300,000 SSE 8.375% 20/11/2028
3,190,373 0.04
GBP 535,000 Stanlington No 2 5.314% 12/6/2045
612,957 0.01
GBP 329,000 Stanlington No 2 5.764% 12/6/2045
377,027 0.01
GBP 450,000 Stanlington No 2 6.864% 12/6/2045
501,052 0.01
GBP 3,930,000 Stonegate Pub Financing 2019 8% 13/7/2025*
4,485,105 0.06
GBP 1,671,000 Stonegate Pub Financing 2019 8.25% 31/7/2025*
1,935,484 0.03
EUR 801,000 Synthomer 3.875% 1/7/2025*
791,866 0.01
GBP 832,426 Tesco Property Finance 1 7.623% 13/7/2039
1,122,446 0.01
GBP 2,033,119 Tesco Property Finance 3 5.744% 13/4/2040
2,392,122 0.03
GBP 927,697 Tesco Property Finance 4 5.801% 13/10/2040
1,097,761 0.01
GBP 2,024,000 Thames Water Kemble Finance 4.625% 19/5/2026*
2,195,786 0.03
EUR 1,200,000 Thames Water Utilities Finance 0.875% 31/1/2028
1,080,621 0.01
EUR 7,120,000 Thames Water Utilities Finance 4.375% 18/1/2031
7,417,563 0.10
Together Asset Backed Securitisation 2021-1st1 4.489%
GBP 307,458
370,640 0.01
12/7/2063
Together Asset Backed Securitisation 2021-1st1 4.739%
GBP 157,000
185,532 0.00
12/7/2063
Together Asset Backed Securitisation 2021-1st1 5.039%
GBP 107,000
123,809 0.00
12/7/2063
GBP 145,000 Tower Bridge Funding 2020-1 6.099% 20/9/2063
175,971 0.00
GBP 115,000 Tower Bridge Funding 2020-1 7.099% 20/9/2063
141,005 0.00
GBP 364,999 Tower Bridge Funding 2021-1 5.698% 21/7/2064
439,677 0.01
GBP 252,000 Tower Bridge Funding 2021-1 5.998% 21/7/2064
301,123 0.00
GBP 264,000 Tower Bridge Funding 2022-1 4.899% 20/12/2063
302,643 0.00
GBP 312,000 Tower Bridge Funding 2023-1 5.628% 20/10/2064
378,824 0.01
GBP 211,000 Tower Bridge Funding 2023-1 6.578% 20/10/2064
255,915 0.00
GBP 237,000 Tower Bridge Funding 2023-1 7.728% 20/10/2064
288,246 0.00
GBP 1,590,000 Turbo Finance 9 5.583% 20/8/2028
1,930,675 0.02
GBP 488,000 Twin Bridges 2018-1 5.733% 12/9/2050
593,455 0.01
GBP 500,000 Twin Bridges 2020-1 5.564% 12/12/2054
609,499 0.01
GBP 390,000 Twin Bridges 2020-1 5.814% 12/12/2054
471,125 0.01
GBP 225,000 Twin Bridges 2020-1 6.564% 12/12/2054
271,598 0.00
GBP 436,000 Twin Bridges 2021-1 5.164% 12/3/2055
510,493 0.01
GBP 220,000 Twin Bridges 2021-1 5.664% 12/3/2055
253,808 0.00
GBP 641,485 Twin Bridges 2021-2 4.224% 12/9/2055
768,438 0.01
GBP 274,000 Twin Bridges 2021-2 4.464% 12/9/2055
321,317 0.00
GBP 435,000 Twin Bridges 2021-2 4.714% 12/9/2055
499,585 0.01
GBP 187,000 Twin Bridges 2021-2 5.064% 12/9/2055
203,618 0.00
GBP 90,135 Twin Bridges 2021-2 6.464% 12/9/2055
108,794 0.00
GBP 830,000 Twin Bridges 2022-1 4.864% 1/12/2055
939,730 0.01
GBP 365,000 Twin Bridges 2022-1 5.264% 1/12/2055
410,951 0.01
GBP 2,791,000 Twin Bridges 2022-2 5.564% 12/6/2055
3,328,880 0.04
GBP 1,736,688 Unique Pub Finance 5.659% 30/6/2027
2,099,630 0.03
GBP 1,097,000 Unique Pub Finance 6.464% 30/3/2032
1,334,738 0.02
104/299
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
英国(続き)
GBP 436,109 Unique Pub Finance 7.395% 28/3/2024
536,683 0.01
USD 1,316,000 Vedanta Resources 6.125% 9/8/2024*
867,362 0.01
USD 3,887,000 Vedanta Resources Finance II 8.95% 11/3/2025
2,638,379 0.03
GBP 1,177,000 Very Funding 6.5% 1/8/2026*
1,144,844 0.02
GBP 1,625,000 Virgin Media Secured Finance 4.25% 15/1/2030*
1,580,713 0.02
GBP 581,000 Virgin Media Secured Finance 5% 15/4/2027
658,156 0.01
GBP 400,000 Virgin Media Secured Finance 5.25% 15/5/2029
420,456 0.01
USD 1,300,000 Virgin Media Secured Finance 5.5% 15/5/2029
1,175,083 0.01
EUR 4,484,000 Vmed O2 UK Financing I 3.25% 31/1/2031*
3,785,816 0.05
GBP 438,000 Vmed O2 UK Financing I 4% 31/1/2029
436,670 0.01
GBP 1,338,000 Vmed O2 UK Financing I 4.5% 15/7/2031
1,277,278 0.02
EUR 1,717,000 Vodafone 2.625% 27/8/2080
1,634,885 0.02
EUR 2,150,000 Vodafone 3% 27/8/2080
1,842,036 0.02
EUR 8,200,000 Vodafone 3.1% 3/1/2079
8,636,465 0.11
EUR 800,000 Vodafone 4.2% 3/10/2078
778,632 0.01
USD 2,200,000 Vodafone 6.25% 3/10/2078 2,142,206 0.03
308,010,856 3.99
米国
1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4.142%
USD 460,000
409,999 0.01
10/8/2035
1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4.142%
USD 1,500,000
1,270,086 0.02
10/8/2035
1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4.142%
USD 300,000
271,778 0.00
10/8/2035
USD 7,000,000 245 Park Avenue Trust 2017-245P 0.149% 5/6/2037
50,528 0.00
USD 320,000 245 Park Avenue Trust 2017-245P 3.657% 5/6/2037
259,979 0.00
USD 1,708,000 245 Park Avenue Trust 2017-245P 3.657% 5/6/2037
1,272,344 0.02
USD 1,070,000 280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 6.117% 15/9/2034
1,005,787 0.01
USD 4,491,133 280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 6.7% 15/9/2034
4,109,588 0.05
USD 1,500,000 AbbVie 2.95% 21/11/2026
1,381,763 0.02
USD 365,000 AbbVie 3.2% 14/5/2026
342,585 0.00
USD 8,685,000 AbbVie 3.2% 21/11/2029
7,668,437 0.10
USD 776,792 AccessLex Institute 5.258% 25/5/2036
756,100 0.01
USD 2,091,668 ACE Home Equity Loan Trust Series 2007-HE4 4.877% 25/5/2037
374,986 0.01
USD 106,205 ACE Home Equity Loan Trust Series 2007-HE4 5.217% 25/5/2037
19,282 0.00
USD 1,297,000 Affinity Gaming 6.875% 15/12/2027
1,152,164 0.01
USD 340,000 Agate Bay Mortgage Trust 2015-1 3.675% 25/1/2045
171,479 0.00
USD 391,000 Agate Bay Mortgage Trust 2015-3 3.543% 25/4/2045
196,363 0.00
USD 273,000 Agate Bay Mortgage Trust 2015-4 3.523% 25/6/2045
116,907 0.00
USD 2,500,000 Air Lease 5.3% 1/2/2028
2,427,005 0.03
USD 35,904 Ajax Mortgage Loan Trust 2017-D 0% 25/12/2057
15,434 0.00
USD 59,280 Ajax Mortgage Loan Trust 2018-A 0% 25/4/2058
59,102 0.00
USD 38,069 Ajax Mortgage Loan Trust 2018-B 0% 26/2/2057
31,082 0.00
USD 1,789,363 Ajax Mortgage Loan Trust 2019-G 3% 25/9/2059
1,769,639 0.02
USD 12,972,089 Ajax Mortgage Loan Trust 2020-A 2.375% 25/12/2059
12,834,862 0.17
105/299
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
USD 897,295 Ajax Mortgage Loan Trust 2020-C 2.25% 27/9/2060
876,516 0.01
USD 4,408,130 Ajax Mortgage Loan Trust 2020-D 2.25% 25/6/2060
4,242,221 0.05
USD 15,172,845 Ajax Mortgage Loan Trust 2021-C 2.115% 25/1/2061
14,264,103 0.18
USD 29,182,665 Ajax Mortgage Loan Trust 2021-F 1.875% 25/6/2061
26,904,211 0.35
Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3.5%
USD 1,678,000
1,418,530 0.02
15/3/2029
Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4.625%
USD 176,000
165,619 0.00
15/1/2027
Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4.875%
USD 130,000
116,729 0.00
15/2/2030
Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 5.875%
USD 489,000
473,819 0.01
15/2/2028
USD 1,327,000 Alexandria Real Estate Equities 2.95% 15/3/2034
1,064,283 0.01
USD 900,000 Alexandria Real Estate Equities 4.5% 30/7/2029
857,640 0.01
USD 403,000 Alexandria Real Estate Equities 4.75% 15/4/2035
380,770 0.01
USD 1,933,000 Alexandria Real Estate Equities 5.15% 15/4/2053
1,785,668 0.02
USD 1,043,000 Allegiant Travel 7.25% 15/8/2027
1,023,220 0.01
USD 9,893,000 Allegiant Travel 8.5% 5/2/2024
9,940,338 0.13
USD 3,620,379 Alternative Loan Trust 2004-22CB 6.25% 25/10/2034
3,644,283 0.05
USD 2,027,736 Alternative Loan Trust 2005-22T1 4.967% 25/6/2035
1,710,227 0.02
USD 543,817 Alternative Loan Trust 2005-76 3.793% 25/2/2036
487,012 0.01
USD 2,716,339 Alternative Loan Trust 2005-J4 6.642% 25/7/2035
2,616,296 0.03
USD 3,476,121 Alternative Loan Trust 2006-11CB 6.5% 25/5/2036
1,842,104 0.02
USD 939,386 Alternative Loan Trust 2006-15CB 6.5% 25/6/2036
476,716 0.01
USD 1,518,429 Alternative Loan Trust 2006-23CB 5.017% 25/8/2036
338,082 0.00
USD 605,866 Alternative Loan Trust 2006-J7 6.066% 20/11/2046
438,237 0.01
USD 2,796,959 Alternative Loan Trust 2006-J7 6.25% 25/11/2036
1,531,740 0.02
USD 393,592 Alternative Loan Trust 2006-OA11 4.997% 25/9/2046
341,085 0.00
USD 2,864,110 Alternative Loan Trust 2006-OA14 4.523% 25/11/2046
2,212,941 0.03
USD 3,137,390 Alternative Loan Trust 2006-OA16 5.297% 25/10/2046
2,263,584 0.03
USD 317,795 Alternative Loan Trust 2006-OA8 4.997% 25/7/2046
268,862 0.00
USD 2,459,425 Alternative Loan Trust 2006-OC10 5.077% 25/11/2036
2,094,564 0.03
USD 2,739,617 Alternative Loan Trust 2006-OC7 5.117% 25/7/2046
2,388,169 0.03
USD 3,180,022 Alternative Loan Trust 2007-25 6.5% 25/11/2037
1,602,874 0.02
USD 4,566,517 Alternative Loan Trust 2007-3T1 6% 25/4/2037
2,346,772 0.03
USD 2,683,876 Alternative Loan Trust 2007-9T1 6% 25/5/2037
1,404,016 0.02
USD 3,923 Alternative Loan Trust 2007-OA3 4.977% 25/4/2047
207 0.00
USD 177,005 Alternative Loan Trust 2007-OA8 4.977% 25/6/2047
131,505 0.00
USD 216,155 Alternative Loan Trust 2007-OH2 5.097% 25/8/2047
183,793 0.00
EUR 700,000 Altria 2.2% 15/6/2027
674,551 0.01
USD 4,345,000 Amazon.com 2.1% 12/5/2031
3,555,795 0.05
USD 3,300,000 Amazon.com 4.65% 1/12/2029
3,245,865 0.04
USD 4,690,000 Amazon.com 4.7% 1/12/2032
4,614,918 0.06
USD 671,973 Ambac Assurance 5.1% 7/6/2171
988,641 0.01
USD 750,000 American Express 4.05% 3/5/2029
709,046 0.01
American Home Mortgage Assets Trust 2006-3 3.733%
USD 757,018
529,855 0.01
25/10/2046
American Home Mortgage Assets Trust 2006-4 4.827%
USD 1,573,912
853,553 0.01
25/10/2046
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
USD 565,586 American Home Mortgage Assets Trust 2007-1 3.493% 25/2/2047
233,492 0.00
USD 1,876,000 American Homes 4 Rent 2014-SFR2 Trust 6.231% 17/10/2036
1,846,589 0.02
USD 4,719,947 American Homes 4 Rent 2015-SFR1 Trust 0% 17/4/2052
47 0.00
USD 1,285,000 American Municipal Power 7.834% 15/2/2041
1,621,957 0.02
EUR 2,750,000 American Tower 0.4% 15/2/2027
2,497,073 0.03
EUR 1,050,000 American Tower 0.45% 15/1/2027
957,689 0.01
EUR 1,600,000 American Tower 0.5% 15/1/2028
1,407,359 0.02
EUR 2,100,000 American Tower 1.95% 22/5/2026*
2,068,755 0.03
USD 750,000 American Tower 2.1% 15/6/2030
591,557 0.01
USD 4,000,000 American Tower 2.3% 15/9/2031
3,089,708 0.04
USD 2,540,000 American Tower 2.7% 15/4/2031
2,049,360 0.03
USD 1,000,000 American Tower 2.75% 15/1/2027
902,312 0.01
USD 1,346,000 American University/The 3.672% 1/4/2049
1,059,875 0.01
USD 2,445,000 American Water Capital 3.45% 1/6/2029
2,213,492 0.03
USD 2,000,000 Amgen 1.65% 15/8/2028
1,671,827 0.02
USD 750,000 Amgen 2% 15/1/2032
576,881 0.01
USD 3,250,000 Amgen 2.3% 25/2/2031
2,623,090 0.03
USD 1,320,000 Amgen 2.45% 21/2/2030
1,104,425 0.01
USD 800,000 Amgen 2.6% 19/8/2026
733,256 0.01
USD 1,000,000 Amgen 3% 22/2/2029
887,285 0.01
USD 6,315,000 Amgen 4.05% 18/8/2029
5,876,419 0.08
GBP 1,000,000 Amgen 5.5% 7/12/2026
1,230,391 0.02
USD 1,375,000 Amkor Technology 6.625% 15/9/2027
1,359,653 0.02
USD 7,450,000 Anheuser-Busch InBev Worldwide 3.5% 1/6/2030
6,773,470 0.09
USD 2,750,000 Anheuser-Busch InBev Worldwide 4.75% 23/1/2029
2,699,335 0.03
USD 7,196,726 APS Resecuritization Trust 2016-1 3.001% 31/7/2057
2,460,540 0.03
USD 977,507 APS Resecuritization Trust 2016-3 7.467% 27/9/2046
987,726 0.01
USD 150,000 Aramark Services 5% 1/2/2028
138,447 0.00
Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging
EUR 841,000
731,369 0.01
Finance 2% 1/9/2028
Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging
EUR 416,000
333,750 0.01
Finance 3% 1/9/2029
Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging
USD 3,103,000
2,609,632 0.03
Finance 3.25% 1/9/2028
Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging
USD 225,000
181,151 0.00
Finance 4% 1/9/2029
Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging
USD 703,000
677,854 0.01
Finance 6% 15/6/2027
EUR 2,490,000 Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 2.125% 15/8/2026
2,291,855 0.03
GBP 1,840,000 Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 4.75% 15/7/2027
1,748,130 0.02
USD 2,271,000 Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 5.25% 30/4/2025
2,190,730 0.03
USD 10,110,000 AREIT 2022-CRE7 6.806% 17/6/2039
9,998,492 0.13
USD 3,051,808 Argent Mortgage Loan Trust 2005-W1 5.097% 25/5/2035
2,666,590 0.03
USD 2,200,000 Ashford Hospitality Trust 2018-ASHF 6.688% 15/4/2035
2,064,748 0.03
USD 6,712,000 Ashford Hospitality Trust 2018-ASHF 7.688% 15/4/2035
6,263,398 0.08
USD 578,000 Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4.625% 1/8/2029
473,064 0.01
USD 1,520,000 Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4.625% 1/4/2030
1,224,766 0.02
107/299
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
USD 3,604,000 Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 6.625% 15/1/2028
3,269,457 0.04
USD 2,652,000 AT&T 1.7% 25/3/2026
2,382,413 0.03
USD 2,965,000 AT&T 2.3% 1/6/2027
2,638,189 0.03
EUR 800,000 AT&T 2.875% 3/2/2025
793,226 0.01
GBP 2,000,000 AT&T 2.9% 4/12/2026
2,244,204 0.03
EUR 1,700,000 AT&T 3.15% 4/9/2036
1,546,477 0.02
USD 8,115,000 AT&T 4.1% 15/2/2028
7,733,655 0.10
GBP 1,000,000 AT&T 5.5% 15/3/2027
1,219,876 0.02
USD 4,207,972 Atrium Hotel Portfolio Trust 2017-ATRM 6.788% 15/12/2036
3,869,279 0.05
USD 1,595,000 Autodesk 2.85% 15/1/2030
1,365,175 0.02
USD 699,000 AvalonBay Communities 5% 15/2/2033
692,504 0.01
EUR 1,100,000 Avantor Funding 2.625% 1/11/2025
1,107,968 0.01
USD 1,001,000 Azul Investments 7.25% 15/6/2026
516,341 0.01
USD 1,867,000 BAMLL Commercial Mortgage Trust 2015-200P 3.596% 14/4/2033
1,554,280 0.02
USD 5,860,000 Bamll Commercial Mortgage Trust 2016-SS1 0.561% 15/12/2035
77,297 0.00
USD 100,000 BAMLL Commercial Mortgage Trust 2017-SCH 5.588% 15/11/2033
95,088 0.00
USD 3,273,000 BAMLL Commercial Mortgage Trust 2017-SCH 5.988% 15/11/2033
3,036,467 0.04
USD 3,645,000 BAMLL Commercial Mortgage Trust 2017-SCH 6.088% 15/11/2032
3,294,858 0.04
USD 1,780,000 BAMLL Commercial Mortgage Trust 2017-SCH 6.588% 15/11/2032
1,626,741 0.02
USD 160,000 BAMLL Commercial Mortgage Trust 2018-DSNY 5.938% 15/9/2034
156,155 0.00
USD 2,553,409 BAMLL Commercial Mortgage Trust 2018-DSNY 6.288% 15/9/2034
2,479,778 0.03
Banc of America Commercial Mortgage Trust 2015-UBS7 4.339%
USD 939,000
856,008 0.01
15/9/2048
USD 222,724 Banc of America Funding 2006-A Trust 4.054% 20/2/2036
200,945 0.00
USD 13,200,882 Banc of America Funding 2014-R2 Trust 0% 26/11/2036
4,811,828 0.06
EUR 2,900,000 Bank of America 0.58% 8/8/2029*
2,509,432 0.03
EUR 2,810,000 Bank of America 0.583% 24/8/2028
2,523,741 0.03
EUR 1,700,000 Bank of America 0.808% 9/5/2026
1,677,227 0.02
EUR 3,800,000 Bank of America 1.381% 9/5/2030*
3,370,105 0.04
USD 341,000 Bank of America 1.658% 11/3/2027
303,160 0.00
USD 750,000 Bank of America 1.922% 24/10/2031
578,775 0.01
USD 2,415,000 Bank of America 2.299% 21/7/2032
1,882,157 0.02
USD 5,000,000 Bank of America 2.496% 13/2/2031
4,106,482 0.05
USD 2,355,000 Bank of America 2.572% 20/10/2032
1,866,842 0.02
USD 750,000 Bank of America 2.592% 29/4/2031
616,797 0.01
USD 2,415,000 Bank of America 2.651% 11/3/2032
1,954,552 0.03
USD 1,500,000 Bank of America 2.687% 22/4/2032
1,213,867 0.02
USD 4,009,000 Bank of America 3.384% 2/4/2026
3,835,046 0.05
USD 361,000 Bank of America 3.5% 19/4/2026
343,833 0.00
USD 1,881,000 Bank of America 3.705% 24/4/2028
1,747,253 0.02
USD 775,000 Bank of America 3.824% 20/1/2028
727,319 0.01
USD 1,020,000 Bank of America 3.97% 5/3/2029
945,890 0.01
USD 1,020,000 Bank of America 3.974% 7/2/2030
930,839 0.01
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時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
USD 3,742,000 Bank of America 4.376% 27/4/2028
3,567,620 0.05
USD 4,720,000 Bank of America 4.827% 22/7/2026
4,644,583 0.06
Bank of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Trust
USD 3,415,995
3,095,644 0.04
2016-UBS10 4.838% 15/7/2049
Bank of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Trust
USD 9,780,000
204,889 0.00
2017-BNK3 0.586% 15/2/2050
Bank of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Trust
USD 4,000,000
168,858 0.00
2017-BNK3 1.242% 15/2/2050
USD 1,700,000 Bank of New York Mellon 2.05% 26/1/2027
1,523,708 0.02
USD 5,750,000 Bank of New York Mellon 3.85% 26/4/2029
5,365,687 0.07
USD 3,047,000 Bank of New York Mellon 4.414% 24/7/2026
2,986,656 0.04
BankAmerica Manufactured Housing Contract Trust 7.07%
USD 1,500,000
440,525 0.01
10/2/2022***
BankAmerica Manufactured Housing Contract Trust 7.33%
USD 2,380,000
577,021 0.01
10/12/2025
USD 2,440,000 Baxter International 2.539% 1/2/2032
1,881,669 0.02
USD 1,725,000 Bay Area Toll Authority 6.918% 1/4/2040
2,053,478 0.03
USD 978,921 Bayview Commercial Asset Trust 2005-3 5.097% 25/11/2035
897,410 0.01
USD 1,716,148 Bayview Commercial Asset Trust 2005-4 5.067% 25/1/2036
1,580,859 0.02
USD 41,676 Bayview Commercial Asset Trust 2005-4 5.202% 25/1/2036
38,501 0.00
USD 110,143 Bayview Commercial Asset Trust 2005-4 5.292% 25/1/2036
101,083 0.00
USD 148,990 Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 5.157% 25/4/2036
140,116 0.00
USD 428,346 Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 5.217% 25/4/2036
384,192 0.01
USD 103,073 Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 5.247% 25/4/2036
92,282 0.00
USD 563,410 Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 5.397% 25/4/2036
505,473 0.01
USD 281,892 Bayview Commercial Asset Trust 2006-2 5.037% 25/7/2036
259,480 0.00
USD 499,259 Bayview Commercial Asset Trust 2006-3 4.992% 25/10/2036
469,666 0.01
USD 2,574,158 Bayview Commercial Asset Trust 2006-4 4.962% 25/12/2036
2,411,261 0.03
USD 2,001,286 Bayview Commercial Asset Trust 2007-1 5.022% 25/3/2037
1,822,682 0.02
USD 2,898,150 Bayview Commercial Asset Trust 2007-2 4.887% 25/7/2037
2,596,646 0.03
USD 4,539,931 Bayview Commercial Asset Trust 2007-4 5.067% 25/9/2037
4,181,497 0.05
USD 1,658,258 Bayview Commercial Asset Trust 2007-6 6.117% 25/12/2037
1,450,408 0.02
USD 1,824,985 Bayview Commercial Asset Trust 2008-2 7.117% 25/4/2038
1,791,159 0.02
Bayview Financial Revolving Asset Trust 2004-B 5.635%
USD 5,054,805
4,094,392 0.05
28/5/2039
Bayview Financial Revolving Asset Trust 2004-B 5.935%
USD 1,289,904
916,761 0.01
28/5/2039
Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-A 5.635%
USD 4,238,205
3,718,768 0.05
28/2/2040
Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-E 5.635%
USD 376,237
369,864 0.01
28/12/2040
USD 8,312,000 BBCMS 2017-DELC Mortgage Trust 7.213% 15/8/2036
8,228,932 0.11
USD 3,451,000 BBCMS 2017-DELC Mortgage Trust 8.213% 15/8/2036
3,378,744 0.04
USD 840,000 BBCMS 2018-CHRS Mortgage Trust 4.267% 5/8/2038
552,471 0.01
USD 877,000 BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 5.31% 15/3/2037
818,512 0.01
USD 11,710,000 BBCMS Trust 2015-SRCH 0.195% 10/8/2035
100,500 0.00
109/299
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
USD 19,372,253 BBCMS Trust 2015-SRCH 0.907% 10/8/2035
592,403 0.01
USD 1,167,499 BCAP 2011-RR5-I Trust 3.825% 28/5/2036
1,112,882 0.01
USD 1,816,171 BCAP Trust 2007-AA4 4.115% 25/6/2047
842,903 0.01
USD 1,627,547 BCMSC Trust 2000-A 7.575% 15/6/2030
228,207 0.00
USD 1,510,989 BCMSC Trust 2000-A 7.83% 15/6/2030
219,018 0.00
USD 1,089,739 BCMSC Trust 2000-A 8.29% 15/6/2030
167,266 0.00
USD 5,980,000 BDS 2022-FL12 6.7% 19/8/2038
5,939,740 0.08
USD 437,090 Bear Stearns ALT-A Trust 2006-6 4.937% 25/11/2036
351,203 0.00
USD 1,753,018 Bear Stearns ALT-A Trust 2007-1 4.937% 25/1/2047
1,387,961 0.02
USD 52,356 Bear Stearns ARM Trust 2004-5 3.186% 25/7/2034
46,824 0.00
USD 32,098 Bear Stearns Asset Backed I Trust 2004-HE7 6.342% 25/8/2034
31,605 0.00
USD 1,791,983 Bear Stearns Asset Backed I Trust 2005-AC9 6.25% 25/12/2035
1,200,664 0.02
USD 1,914,674 Bear Stearns Asset Backed I Trust 2005-HE8 6.567% 25/8/2035
1,871,126 0.02
USD 2,616,356 Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-AC1 6.25% 25/2/2036
1,729,105 0.02
Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-HE1 4.632%
USD 1,350,964
1,958,699 0.03
25/12/2035
USD 1,707,776 Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-HE7 4.957% 25/9/2036
1,638,666 0.02
Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-HE8 5.137%
USD 720,000
598,948 0.01
25/10/2036
USD 833,378 Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE2 4.491% 25/3/2037
768,838 0.01
USD 461,589 Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE2 4.646% 25/3/2037
425,006 0.01
USD 932,242 Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE2 4.937% 25/3/2037
907,002 0.01
USD 376,352 Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE3 4.368% 25/4/2037
521,513 0.01
USD 5,208,517 Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE3 4.368% 25/4/2037
5,168,241 0.07
Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2006-SL1 4.897%
USD 226,993
220,227 0.00
25/8/2036
Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR2 4.787%
USD 248,520
225,742 0.00
25/3/2037
Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR3 4.757%
USD 449,099
380,402 0.01
25/3/2037
Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR4 4.827%
USD 304,560
277,643 0.00
25/6/2037
USD 3,142,000 Beazer Homes USA 7.25% 15/10/2029
2,806,861 0.04
EUR 1,000,000 Becton Dickinson 0.034% 13/8/2025
965,541 0.01
USD 2,875,000 Becton Dickinson 1.957% 11/2/2031
2,258,752 0.03
EUR 300,000 Belden 3.875% 15/3/2028
299,068 0.01
USD 2,000,000 Belton Independent School District 4% 15/2/2047
1,944,232 0.03
USD 5,012,995 BHMS 2018-ATLS 5.838% 15/7/2035
4,934,439 0.06
USD 4,161,000 BHMS 2018-ATLS 6.488% 15/7/2035
4,004,893 0.05
USD 464,000 Blue Racer Midstream / Blue Racer Finance 7.625% 15/12/2025
466,832 0.01
EUR 1,100,000 Booking 4% 15/11/2026
1,175,884 0.02
EUR 2,450,000 Booking 4.5% 15/11/2031
2,639,943 0.03
EUR 5,244,000 Boxer Parent 6.5% 2/10/2025
5,575,279 0.07
USD 4,109,000 Boyd Gaming 4.75% 1/12/2027
3,856,132 0.05
USD 5,612,000 Broadcom 2.45% 15/2/2031
4,421,391 0.06
USD 2,250,000 Broadcom 3.419% 15/4/2033
1,809,933 0.02
110/299
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
USD 1,410,000 Broadcom 4% 15/4/2029
1,273,871 0.02
USD 4,210,000 Broadcom 4.15% 15/11/2030
3,781,771 0.05
USD 1,500,000 Broadcom 4.3% 15/11/2032
1,323,812 0.02
USD 82,000 Buckeye Partners 3.95% 1/12/2026
72,457 0.00
USD 941,000 Buckeye Partners 4.125% 1/3/2025
883,116 0.01
USD 1,500,000 Buckeye Partners 4.35% 15/10/2024
1,443,479 0.02
USD 1,584,492 BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3.454% 10/3/2033
1,473,708 0.02
USD 2,604,935 BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3.633% 10/3/2033
2,351,716 0.03
USD 13,358,641 BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3.717% 10/3/2033
11,502,310 0.15
USD 573,000 BXP Trust 2017-CC 3.552% 13/8/2037
454,664 0.01
USD 2,156,000 BXP Trust 2017-CC 3.552% 13/8/2037
1,639,800 0.02
USD 470,000 BXP Trust 2017-GM 3.425% 13/6/2039
383,136 0.01
USD 945,000 BXP Trust 2017-GM 3.425% 13/6/2039
740,572 0.01
USD 1,864,000 Caesars Entertainment 6.25% 1/7/2025
1,851,508 0.02
USD 414,000 Caesars Entertainment 7% 15/2/2030
417,985 0.01
USD 3,368,000 Caesars Entertainment 8.125% 1/7/2027
3,396,707 0.04
California Pollution Control Financing Authority 5%
USD 1,970,000
1,972,381 0.03
21/11/2045
USD 1,272,000 California Resources 7.125% 1/2/2026
1,281,922 0.02
USD 1,655,000 California State Public Works Board 8.361% 1/10/2034
2,035,563 0.03
USD 1,299,000 Calpine 5.125% 15/3/2028
1,154,329 0.01
USD 1,980,000 CAMB Commercial Mortgage Trust 2019-LIFE 6.738% 15/12/2037
1,946,403 0.03
Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC1 5.247%
USD 490,000
398,915 0.01
25/1/2036
Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC3 4.767%
USD 964,057
910,814 0.01
25/8/2036
Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC4 4.777%
USD 345,809
332,967 0.00
25/10/2036
Carrington Mortgage Loan Trust Series 2007-FRE1 4.877%
USD 2,655,932
2,475,595 0.03
25/2/2037
USD 1,198,000 Carrols Restaurant 5.875% 1/7/2029*
900,111 0.01
EUR 1,768,000 Catalent Pharma Solutions 2.375% 1/3/2028
1,654,080 0.02
USD 1,270,000 CDI Escrow Issuer 5.75% 1/4/2030
1,177,804 0.02
USD 65,000 Cedar Fair 5.25% 15/7/2029
59,461 0.00
USD 1,400,000 Centene 4.625% 15/12/2029
1,280,986 0.02
USD 10,347,000 Centennial Resource Production 5.375% 15/1/2026*
9,766,504 0.13
USD 1,448,000 Centennial Resource Production 6.875% 1/4/2027
1,397,060 0.02
USD 9,621,000 Century Communities 6.75% 1/6/2027
9,380,513 0.12
USD 5,181,244 CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C3 1.701% 10/1/2048
215,765 0.00
USD 5,189,832 CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 0.691% 10/5/2058
103,624 0.00
USD 1,710,609 CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 4.838% 10/5/2058
1,551,214 0.02
USD 1,462,000 CFCRE Commercial Mortgage Trust 2017-C8 4.199% 15/6/2050
1,256,348 0.02
Charter Communications Operating / Charter Communications
USD 1,825,000
1,460,764 0.02
Operating Capital 2.25% 15/1/2029
Charter Communications Operating / Charter Communications
USD 2,365,000
1,733,321 0.02
Operating Capital 2.3% 1/2/2032
Charter Communications Operating / Charter Communications
USD 1,784,000
1,636,293 0.02
Operating Capital 4.2% 15/3/2028
Charter Communications Operating / Charter Communications
USD 1,500,000
1,399,227 0.02
Operating Capital 5.05% 30/3/2029
111/299
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
USD 9,503,139 Chase Mortgage Finance Trust Series 2007-S6 6% 25/12/2037
4,328,497 0.06
USD 1,142,000 Cheever Escrow Issuer 7.125% 1/10/2027
1,097,485 0.01
EUR 600,000 Chemours 4% 15/5/2026
585,340 0.01
USD 874,000 Chesapeake Energy 5.5% 1/2/2026
857,547 0.01
USD 2,092,772 CHL Mortgage Pass-Through Trust 2006-OA4 3.753% 25/4/2046
671,120 0.01
USD 362,123 CHL Mortgage Pass-Through Trust 2006-OA5 5.017% 25/4/2046
335,739 0.00
USD 5,435,709 CHL Mortgage Pass-Through Trust 2007-15 6.5% 25/9/2037
2,336,928 0.03
USD 68,000 Churchill Downs 4.75% 15/1/2028
61,957 0.00
USD 82,000 Churchill Downs 5.5% 1/4/2027
77,979 0.00
USD 1,032,773 Citicorp Mortgage Trust Series 2007-9 6.25% 25/12/2037
859,201 0.01
USD 1,073,029 Citicorp Mortgage Trust Series 2008-2 6.5% 25/6/2038
829,149 0.01
EUR 2,400,000 Citigroup 1.5% 24/7/2026
2,389,764 0.03
GBP 1,524,000 Citigroup 1.75% 23/10/2026
1,640,234 0.02
USD 3,165,000 Citigroup 2.561% 1/5/2032
2,535,962 0.03
USD 5,750,000 Citigroup 2.572% 3/6/2031
4,703,650 0.06
USD 3,165,000 Citigroup 2.666% 29/1/2031
2,625,541 0.03
USD 750,000 Citigroup 3.057% 25/1/2033
612,666 0.01
USD 6,950,000 Citigroup 3.07% 24/2/2028
6,309,576 0.08
USD 1,933,000 Citigroup 3.29% 17/3/2026
1,843,068 0.02
USD 124,000 Citigroup 3.4% 1/5/2026
116,993 0.00
USD 750,000 Citigroup 3.785% 17/3/2033
648,861 0.01
USD 375,000 Citigroup 3.98% 20/3/2030
341,331 0.00
EUR 2,300,000 Citigroup 4.112% 22/9/2033
2,352,440 0.03
USD 3,000,000 Citigroup 4.412% 31/3/2031
2,782,720 0.04
USD 1,500,000 Citigroup 6.27% 17/11/2033
1,565,653 0.02
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC19 5.088%
USD 1,622,121
1,585,047 0.02
11/3/2047
USD 3,807,859 Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL2 4.817% 25/5/2037
2,608,425 0.03
USD 2,416,501 Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL3 4.787% 25/7/2045
1,654,341 0.02
USD 2,082,362 Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AMC1 4.777% 25/12/2036
1,169,267 0.02
USD 2,791,000 Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-WFHE2 5.322% 25/3/2037
2,607,286 0.03
USD 597,000 Citigroup Mortgage Loan Trust 2014-C 4.25% 25/2/2054
537,783 0.01
CitiMortgage Alternative Loan Trust Series 2007-A6 6%
USD 262,385
226,109 0.00
25/6/2037
USD 2,865,000 City of Charlotte NC Airport Revenue 3% 1/7/2046
2,232,504 0.03
USD 1,055,000 City of Riverside CA Electric Revenue 7.605% 1/10/2040
1,295,033 0.02
USD 3,015,000 City of Salt Lake City UT Airport Revenue 5% 1/7/2046
3,094,335 0.04
USD 206,000 Clear Channel Outdoor 5.125% 15/8/2027
183,096 0.00
USD 2,000,000 Clorox 3.9% 15/5/2028
1,892,884 0.02
USD 7,715,000 Cloud Software 6.5% 31/3/2029
6,712,842 0.09
USD 677,000 Colgate Energy Partners III 5.875% 1/7/2029
607,824 0.01
USD 379,000 Colgate Energy Partners III 7.75% 15/2/2026
375,621 0.00
USD 2,490,000 Colorado Health Facilities Authority 4% 15/11/2046
2,294,185 0.03
112/299
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
USD 321,000 Comcast 1.95% 15/1/2031
256,459 0.00
USD 1,500,000 Comcast 2.35% 15/1/2027
1,357,608 0.02
USD 1,750,000 Comcast 3.3% 1/2/2027
1,641,140 0.02
USD 3,250,000 Comcast 3.4% 1/4/2030
2,927,892 0.04
USD 156,000 Comcast 3.55% 1/5/2028
145,002 0.00
USD 1,630,000 Comcast 4.15% 15/10/2028
1,555,568 0.02
USD 2,736,000 Comcast 4.65% 15/2/2033
2,632,010 0.03
USD 405,000 Comcast 5.5% 15/11/2032
415,222 0.01
USD 100,000 COMM 2013-300P Mortgage Trust 4.394% 10/8/2030
91,901 0.00
USD 323,283 COMM 2014-CCRE15 Mortgage Trust 4.672% 10/2/2047
310,637 0.00
USD 1,265,000 COMM 2014-UBS5 Mortgage Trust 4.514% 10/9/2047
1,188,719 0.02
USD 2,691,000 COMM 2015-CCRE24 Mortgage Trust 4.345% 10/8/2048
2,538,788 0.03
USD 4,054,596 COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 0.799% 10/8/2048
65,438 0.00
USD 1,024,500 COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 4.517% 10/8/2048
932,163 0.01
USD 1,316,780 COMM 2015-LC23 Mortgage Trust 3.774% 10/10/2048
1,257,277 0.02
USD 111,320,422 COMM 2016-667M Mortgage Trust 0.039% 10/10/2036
285,893 0.00
USD 1,100,000 COMM 2016-667M Mortgage Trust 3.179% 10/10/2036
861,961 0.01
USD 2,910,275 COMM 2018-COR3 Mortgage Trust 1.75% 10/5/2051
200,718 0.00
USD 5,105,000 Commercial Metals 4.125% 15/1/2030
4,455,375 0.06
USD 1,857,000 Commercial Metals 4.375% 15/3/2032
1,604,364 0.02
USD 425,000 Commonwealth Financing Authority 4.144% 1/6/2038
385,574 0.01
USD 295,000 Commonwealth of Massachusetts 2.9% 1/9/2049
210,506 0.00
USD 1,880,000 Commonwealth of Massachusetts 5% 1/9/2049
2,025,139 0.03
USD 235,000 Commonwealth of Massachusetts 5.456% 1/12/2039
243,162 0.00
USD 5,223,000 Connect Finco / Connect US Finco 6.75% 1/10/2026
4,864,702 0.06
USD 37,487 Conseco Finance 6.28% 1/9/2030
37,497 0.00
USD 465,238 Conseco Finance 6.63% 1/6/2030
434,420 0.01
USD 209,279 Conseco Finance 6.83% 1/4/2030
203,026 0.00
USD 2,049,303 Conseco Finance 6.98% 1/9/2030
1,841,629 0.02
USD 405,430 Conseco Finance 7.21% 15/1/2029
377,790 0.01
USD 801,948 Conseco Finance 7.5% 1/3/2030
329,034 0.00
USD 701,829 Conseco Finance 7.53% 15/3/2028
701,787 0.01
USD 747,737 Conseco Finance 7.86% 1/3/2030
318,826 0.00
USD 1,776,275 Conseco Finance Securitizations 7.96% 1/5/2031
564,066 0.01
USD 1,191,186 Conseco Finance Securitizations 8.06% 1/9/2029
264,260 0.00
USD 3,232,846 Conseco Finance Securitizations 8.2% 1/5/2031
1,056,841 0.01
USD 1,472,272 Conseco Finance Securitizations 8.31% 1/5/2032
322,503 0.00
USD 415,000 Conservation Fund A Nonprofit 3.474% 15/12/2029
352,766 0.00
USD 850,000 Contra Costa Community College District 6.504% 1/8/2034
943,584 0.01
EUR 2,073,000 Coty 3.875% 15/4/2026*
2,094,465 0.03
EUR 300,000 Coty 4.75% 15/4/2026*
311,063 0.00
USD 1,623,868 Countrywide Asset-Backed Certificates 4.889% 25/5/2037
1,227,339 0.02
USD 4,800,000 Countrywide Asset-Backed Certificates 5.052% 25/11/2036
4,437,671 0.06
County of Broward FL Airport System Revenue 2.914%
USD 850,000
710,537 0.01
1/10/2032
113/299
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
USD 2,090,000 County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 2.529% 1/10/2030
1,760,837 0.02
USD 835,000 County of Montgomery MD 4% 1/12/2044
801,845 0.01
USD 1,588,000 Covanta 4.875% 1/12/2029
1,343,193 0.02
USD 2,820 Credit Suisse First Boston Mortgage 4.877% 15/4/2037
2,717 0.00
USD 7,508,433 Credit Suisse Mortgage Capital Certificates 6.5% 27/10/2037
3,113,054 0.04
Credit-Based Asset Servicing and Securitization 3.035%
USD 294,719
237,567 0.00
25/12/2036
Credit-Based Asset Servicing and Securitization 4.384%
USD 1,465,226
988,998 0.01
25/7/2037
Credit-Based Asset Servicing and Securitization 6.056%
USD 3,399,361
206,921 0.00
25/9/2036
Credit-Based Asset Servicing and Securitization 6.75%
USD 551,037
523,729 0.01
25/10/2036
USD 6,250,000 Crown Castle 2.5% 15/7/2031
5,021,377 0.06
USD 2,040,000 Crown Castle 3.1% 15/11/2029
1,766,805 0.02
USD 1,300,000 Crown Castle 4.3% 15/2/2029
1,219,498 0.02
USD 2,561,000 Crown Castle 5% 11/1/2028
2,518,006 0.03
USD 728,000 CrownRock / CrownRock Finance 5.625% 15/10/2025
703,170 0.01
USD 19,163,000 CSAIL 2017-CX10 Commercial Mortgage Trust 0.174% 15/11/2050
202,539 0.00
USD 2,494,000 CSAIL 2018-CX12 Commercial Mortgage Trust 4.739% 15/8/2051
2,068,961 0.03
USD 563,000 CSC 5.25% 1/6/2024
548,165 0.01
USD 116,659,107 CSMC 2014-USA OA 0.04% 15/9/2037
229,212 0.00
USD 770,000 CSMC 2017-TIME 3.646% 13/11/2039
644,915 0.01
USD 9,060 CSMC Series 2014-11R 3.812% 27/9/2047
9,060 0.00
USD 499,436 CSMC Series 2014-4R 5.919% 27/2/2036
530,448 0.01
USD 1,286,303 CSMC Series 2015-4R 4.114% 27/10/2036
920,176 0.01
USD 790,000 CSMC Trust 2017-PFHP 5.538% 15/12/2030
790,265 0.01
USD 815,000 CVS Health 1.3% 21/8/2027
685,262 0.01
USD 5,037,000 CVS Health 1.75% 21/8/2030
3,921,929 0.05
USD 4,590,000 CVS Health 1.875% 28/2/2031
3,551,777 0.05
USD 500,000 CVS Health 2.875% 1/6/2026
464,453 0.01
USD 815,000 CVS Health 3.625% 1/4/2027
765,526 0.01
USD 2,175,000 CVS Health 3.75% 1/4/2030
1,956,680 0.03
CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2005-16 4.561%
USD 4,008,407
3,466,125 0.05
25/4/2036
CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2005-17 6.547%
USD 2,940,867
2,366,260 0.03
25/5/2036
CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-11 4.777%
USD 17,892
17,829 0.00
25/9/2046
CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-11 4.877%
USD 844,263
774,463 0.01
25/12/2036
CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-18 5.067%
USD 6,169,226
2,660,551 0.03
25/3/2037
CWABS Revolving Home Equity Loan Trust Series 2004-U 4.858%
USD 217,561
209,889 0.00
15/3/2034
CWHEQ Home Equity Loan Trust Series 2006-S3 5.785%
USD 164,031
239,185 0.00
25/1/2029
CWHEQ Home Equity Loan Trust Series 2006-S5 6.155%
USD 82,849
98,725 0.00
25/6/2035
CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust
USD 601,480
595,139 0.01
Series 2006-RES 4.778% 15/5/2035
CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust
USD 43,309
42,432 0.00
Series 2006-RES 4.778% 15/5/2035
114/299
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2005-B 4.768%
USD 152,997
150,729 0.00
15/5/2035
CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2006-C 4.768%
USD 713,009
684,744 0.01
15/5/2036
CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2006-H 4.738%
USD 374,281
363,653 0.01
15/11/2036
USD 650,000 Dallas Fort Worth International Airport 3.144% 1/11/2045
503,284 0.01
USD 417,000 Dana 4.25% 1/9/2030
335,043 0.00
USD 3,655,051 DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 5.888% 15/5/2035
3,590,635 0.05
USD 3,207,307 DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 6.588% 15/5/2035
3,119,365 0.04
USD 4,389,268 DBJPM 2017-C6 Mortgage Trust 1% 10/6/2050
148,732 0.00
USD 6,941,235 DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust 3.53% 10/10/2034
6,188,376 0.08
USD 2,469,265 DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust 3.53% 10/10/2034
2,183,757 0.03
USD 1,080,000 DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust 3.53% 10/10/2034
976,057 0.01
USD 3,165,000 Dell International / EMC 5.75% 1/2/2033
3,040,516 0.04
USD 2,747,000 Dell International / EMC 6.02% 15/6/2026
2,775,016 0.04
Deutsche Alt-A Mortgage Loan Trust Series 2007-OA4/DE
USD 4,611,036
3,951,704 0.05
4.957% 25/8/2047
Deutsche Alt-B Mortgage Loan Trust Series 2006-AB3 6.364%
USD 166,507
137,812 0.00
25/7/2036
Deutsche Alt-B Mortgage Loan Trust Series 2006-AB3 6.51%
USD 260,854
215,874 0.00
25/7/2036
USD 900,000 District of Columbia 5% 15/7/2034
935,130 0.01
USD 900,000 District of Columbia 5% 15/7/2035
930,748 0.01
USD 1,795,000 DocuSign 0% 15/1/2024
1,713,322 0.02
USD 2,150,000 Dollar General 3.5% 3/4/2030
1,916,822 0.02
EUR 4,200,000 Duke Energy 3.1% 15/6/2028
4,194,252 0.05
USD 3,989,000 Earthstone Energy 8% 15/4/2027
3,823,835 0.05
USD 4,750,000 Eaton 4.15% 15/3/2033
4,357,706 0.06
USD 4,500,000 Ecolab 2.125% 1/2/2032
3,572,214 0.05
USD 2,000,000 Ecolab 5.25% 15/1/2028
2,016,683 0.03
USD 750,000 Edison International 6.95% 15/11/2029
786,178 0.01
USD 3,426,000 Elevance Health 1.5% 15/3/2026
3,060,730 0.04
USD 4,555,000 Elevance Health 2.55% 15/3/2031
3,762,889 0.05
USD 1,750,000 Elevance Health 2.875% 15/9/2029
1,519,237 0.02
USD 715,000 Elevance Health 3.65% 1/12/2027
670,197 0.01
USD 750,000 Elevance Health 4.1% 15/5/2032
685,443 0.01
USD 1,260,000 Elmwood CLO 15 5.993% 22/4/2035
1,253,585 0.02
USD 2,750,000 Elmwood CLO 15 8.323% 22/4/2035
2,626,743 0.03
GBP 791,000 Encore Capital 4.25% 1/6/2028
766,874 0.01
EUR 1,725,000 Encore Capital 4.875% 15/10/2025*
1,714,843 0.02
GBP 600,000 Encore Capital 5.375% 15/2/2026
660,131 0.01
USD 1,862,000 Energy Transfer 4.2% 15/9/2023
1,849,496 0.02
USD 1,500,000 Enterprise Products Operating 2.8% 31/1/2030
1,281,622 0.02
USD 750,000 Enterprise Products Operating 3.125% 31/7/2029
660,268 0.01
USD 900,000 EQM Midstream Partners 7.5% 1/6/2027
875,181 0.01
USD 215,000 EQM Midstream Partners 7.5% 1/6/2030
205,324 0.00
USD 1,700,000 Equinix 2.5% 15/5/2031
1,352,176 0.02
USD 1,595,000 Equinix 2.95% 15/9/2051
988,563 0.01
USD 2,020,000 Equinix 3.2% 18/11/2029
1,757,825 0.02
115/299
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
USD 5,165,000 Equinix 3.9% 15/4/2032
4,543,510 0.06
USD 1,118,000 Exelon 2.75% 15/3/2027
1,015,455 0.01
USD 165,000 Expedia 2.95% 15/3/2031
132,139 0.00
USD 8,558,108 Fannie Mae Interest Strip 2% 25/1/2052
1,133,717 0.01
USD 11,130,868 Fannie Mae Interest Strip 2% 25/3/2052
1,472,529 0.02
USD 9,419,139 Fannie Mae Interest Strip 3% 25/10/2049
1,499,415 0.02
USD 9,723,330 Fannie Mae Pool 2.5% 1/2/2051
8,294,461 0.11
USD 1,035,255 Fannie Mae Pool 3% 1/8/2051
925,788 0.01
USD 1,511,778 Fannie Mae Pool 3% 1/8/2051
1,337,907 0.02
USD 22,448,634 Fannie Mae Pool 3% 1/9/2051
19,737,260 0.25
USD 1,496,204 Fannie Mae Pool 3% 1/10/2051
1,323,441 0.02
USD 42,634,749 Fannie Mae Pool 3% 1/1/2052
37,471,246 0.48
USD 207,491 Fannie Mae Pool 3% 1/1/2052
182,533 0.00
USD 7,807,443 Fannie Mae Pool 3% 1/1/2052
6,862,243 0.09
USD 2,216,199 Fannie Mae Pool 3% 1/2/2052
1,957,913 0.03
USD 20,013,279 Fannie Mae Pool 3% 1/3/2052
17,589,749 0.23
USD 213,465 Fannie Mae Pool 3% 1/3/2052
187,756 0.00
USD 3,700,914 Fannie Mae Pool 3.5% 1/1/2048
3,454,326 0.04
USD 1,838,606 Fannie Mae Pool 3.5% 1/2/2050
1,690,293 0.02
USD 76,977 Fannie Mae Pool 3.5% 1/2/2050
70,846 0.00
USD 1,343,428 Fannie Mae Pool 3.5% 1/11/2050
1,236,056 0.02
USD 3,439,832 Fannie Mae Pool 3.5% 1/11/2050
3,175,218 0.04
USD 10,716,271 Fannie Mae Pool 3.5% 1/12/2050
9,912,446 0.13
USD 64,518 Fannie Mae Pool 3.5% 1/3/2051
59,363 0.00
USD 50,715 Fannie Mae Pool 3.5% 1/6/2051
46,663 0.00
USD 54,729 Fannie Mae Pool 3.5% 1/7/2051
50,261 0.00
USD 54,447 Fannie Mae Pool 3.5% 1/8/2051
50,009 0.00
USD 13,357,417 Fannie Mae Pool 3.5% 1/3/2052
12,288,412 0.16
USD 6,847,976 Fannie Mae Pool 3.5% 1/3/2052
6,269,012 0.08
USD 3,770,608 Fannie Mae Pool 3.5% 1/3/2052
3,439,577 0.04
USD 10,996,229 Fannie Mae Pool 3.5% 1/4/2052
10,101,886 0.13
USD 6,974,727 Fannie Mae Pool 3.5% 1/4/2052
6,394,140 0.08
USD 6,029,063 Fannie Mae Pool 3.5% 1/4/2052
5,546,551 0.07
USD 656,423 Fannie Mae Pool 4% 1/4/2048
626,463 0.01
USD 747,572 Fannie Mae Pool 4% 1/5/2048
713,446 0.01
USD 539,467 Fannie Mae Pool 4% 1/6/2048
514,879 0.01
USD 542,904 Fannie Mae Pool 4% 1/7/2048
515,956 0.01
USD 1,593,515 Fannie Mae Pool 4% 1/10/2048
1,517,056 0.02
USD 14,272,194 Fannie Mae Pool 4% 1/9/2049
13,587,644 0.18
USD 4,433,596 Fannie Mae Pool 4% 1/2/2050
4,183,672 0.05
USD 234,844 Fannie Mae Pool 4% 1/4/2050
222,681 0.00
USD 1,561,081 Fannie Mae Pool 4% 1/4/2050
1,476,551 0.02
USD 5,971,161 Fannie Mae Pool 4% 1/5/2050
5,683,505 0.07
USD 1,782,651 Fannie Mae Pool 4% 1/6/2050
1,684,812 0.02
USD 361,808 Fannie Mae Pool 4% 1/11/2050
342,138 0.00
USD 37,087,641 Fannie Mae Pool 4% 1/1/2051
35,173,274 0.45
116/299
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
USD 41,998,207 Fannie Mae Pool 4% 1/3/2051
39,778,027 0.51
USD 5,345,775 Fannie Mae Pool 4% 1/4/2051
5,046,389 0.07
USD 20,341,675 Fannie Mae Pool 4% 1/10/2051
19,327,445 0.25
USD 544,964 Fannie Mae Pool 4% 1/3/2052
520,015 0.01
USD 1,169,190 Fannie Mae REMICS 3% 25/2/2052
150,630 0.00
USD 3,670,310 Fannie Mae REMICS 3.5% 25/1/2051
640,533 0.01
USD 3,224,594 Fannie Mae REMICS 4% 25/5/2050
636,056 0.01
USD 11,109,903 Fannie Mae REMICS 4% 25/11/2050
2,163,055 0.03
USD 1,967,161 Fannie Mae REMICS 4% 25/11/2050
385,864 0.01
USD 3,224,793 Fannie Mae REMICS 4% 25/6/2051
625,776 0.01
USD 4,359,463 Fannie Mae REMICS 4% 25/8/2051
814,253 0.01
EUR 1,000,000 Fidelity National Information Services 0.625% 3/12/2025
970,652 0.01
EUR 4,200,000 Fidelity National Information Services 1.5% 21/5/2027
4,008,742 0.05
USD 5,500,000 Fifth Third Bancorp 4.772% 28/7/2030
5,269,356 0.07
First Franklin Mortgage Loan Trust 2004-FFH3 5.667%
USD 799,734
734,539 0.01
25/10/2034
First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF13 4.857%
USD 1,434,089
972,301 0.01
25/10/2036
First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF13 4.937%
USD 840,987
574,024 0.01
25/10/2036
First Franklin Mortgage Loan Trust Series 2007-FF2 4.757%
USD 5,360,736
2,919,833 0.04
25/3/2037
EUR 769,000 Fiserv 1.625% 1/7/2030
682,416 0.01
USD 850,000 Fiserv 3.5% 1/7/2029
758,437 0.01
USD 245,000 Fiserv 3.8% 1/10/2023
242,674 0.00
USD 7,341,000 Five Point Operating / Five Point Capital 7.875% 15/11/2025
6,648,545 0.09
USD 3,184,461 Flagstar Mortgage Trust 2018-6RR 4.923% 25/10/2048
2,729,514 0.04
USD 1,144,000 Ford Motor 3.25% 12/2/2032
867,724 0.01
USD 2,667,000 Ford Motor 6.1% 19/8/2032
2,502,878 0.03
GBP 2,130,000 Ford Motor Credit 4.535% 6/3/2025
2,488,905 0.03
EUR 2,025,000 Ford Motor Credit 4.867% 3/8/2027
2,103,405 0.03
USD 1,579,000 Ford Motor Credit 5.584% 18/3/2024
1,565,023 0.02
USD 739,000 Forestar 3.85% 15/5/2026
647,148 0.01
USD 5,361,000 Forestar 5% 1/3/2028
4,625,930 0.06
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through
USD 18,607,537
704,139 0.01
Certificates 0.805% 25/5/2029
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through
USD 30,127,000
1,440,649 0.02
Certificates 0.892% 25/6/2029
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through
USD 6,925,467
408,366 0.01
Certificates 1.024% 25/10/2030
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through
USD 3,380,000
214,979 0.00
Certificates 1.364% 25/12/2029
USD 586,844 Freddie Mac Pool 3% 1/8/2050
523,031 0.01
USD 4,879,550 Freddie Mac Pool 3% 1/6/2051
4,318,147 0.06
USD 1,099,216 Freddie Mac Pool 3% 1/7/2051
968,210 0.01
USD 9,384,736 Freddie Mac Pool 3% 1/8/2051
8,239,782 0.11
USD 8,475 Freddie Mac Pool 3% 1/10/2051
7,523 0.00
USD 2,764,459 Freddie Mac Pool 3% 1/11/2051
2,462,060 0.03
USD 13,191,994 Freddie Mac Pool 3% 1/11/2051
11,748,757 0.15
USD 5,945,147 Freddie Mac Pool 3% 1/12/2051
5,294,522 0.07
117/299
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
USD 4,926,918 Freddie Mac Pool 3% 1/1/2052
4,398,155 0.06
USD 1,667,568 Freddie Mac Pool 3% 1/1/2052
1,466,992 0.02
USD 26,207,888 Freddie Mac Pool 3% 1/2/2052
23,393,964 0.30
USD 6,586,724 Freddie Mac Pool 3% 1/2/2052
5,819,308 0.08
USD 38,250,630 Freddie Mac Pool 3% 1/2/2052
33,619,628 0.43
USD 67,412 Freddie Mac Pool 3.5% 1/6/2051
61,911 0.00
USD 46,141 Freddie Mac Pool 3.5% 1/8/2051
42,379 0.00
USD 14,262,137 Freddie Mac Pool 4% 1/3/2050
13,640,044 0.18
USD 8,236,738 Freddie Mac Pool 4% 1/5/2050
7,769,676 0.10
USD 1,345,289 Freddie Mac REMICS 3% 25/9/2050
201,348 0.00
USD 7,065,607 Freddie Mac REMICS 3% 25/10/2050
1,143,388 0.01
USD 3,470,992 Freddie Mac REMICS 3% 25/3/2051
555,617 0.01
USD 2,919,795 Freddie Mac REMICS 3% 25/6/2051
473,729 0.01
USD 3,396,294 Freddie Mac REMICS 3% 25/9/2051
505,262 0.01
USD 1,343,866 Freddie Mac REMICS 3% 25/9/2051
188,202 0.00
USD 2,765,340 Freddie Mac REMICS 3% 25/10/2051
518,081 0.01
USD 3,661,075 Freddie Mac REMICS 3% 25/10/2051
467,212 0.01
USD 1,807,533 Freddie Mac REMICS 3% 25/11/2051
321,998 0.00
USD 3,897,086 Freddie Mac REMICS 3% 25/11/2051
590,604 0.01
USD 6,082,844 Freddie Mac REMICS 3% 25/2/2052
922,752 0.01
USD 8,439,918 Freddie Mac REMICS 3.5% 25/6/2051
1,501,301 0.02
USD 4,038,250 Freddie Mac REMICS 3.5% 25/10/2051
732,712 0.01
USD 1,347,649 Freddie Mac REMICS 4% 25/7/2049
211,413 0.00
USD 1,113,427 Freddie Mac REMICS 4% 25/9/2050
218,325 0.00
USD 5,139,155 Freddie Mac REMICS 4% 25/12/2050
999,342 0.01
USD 1,408,597 Freddie Mac REMICS 4.5% 25/6/2050
257,362 0.00
USD 1,526,757 Freddie Mac REMICS 4.5% 25/10/2050
324,751 0.00
USD 4,655,448 Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA1 7.884% 25/1/2042
4,314,113 0.06
USD 26,083,744 Freddie Mac Strips 2% 15/6/2052
3,339,937 0.04
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 9.067%
USD 1,538,279
1,633,662 0.02
25/3/2030
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes
USD 401,519
406,219 0.01
12.567% 25/5/2025
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes
USD 227,145
233,575 0.00
16.117% 25/1/2025
USD 2,286,000 Freedom Mortgage 8.125% 15/11/2024
2,202,330 0.03
USD 1,532,000 Freedom Mortgage 8.25% 15/4/2025
1,457,621 0.02
USD 2,167,000 Freeport-McMoRan 3.875% 15/3/2023
2,167,650 0.03
USD 1,490,000 Freeport-McMoRan 5.4% 14/11/2034
1,403,141 0.02
USD 782,435 FREMF 2017-KGS1 Mortgage Trust 3.595% 25/10/2027
711,624 0.01
USD 4,972,000 FREMF 2018-KW05 Trust 3.786% 25/4/2028
4,163,922 0.05
USD 83,372,297 FREMF 2019-KW08 Mortgage Trust 0.1% 25/1/2029
344,774 0.00
USD 2,937,893 Fremont Home Loan Trust 2006-3 4.897% 25/2/2037
2,297,347 0.03
USD 2,621,000 Frontier Communications 5% 1/5/2028
2,322,232 0.03
USD 4,000,000 Frontier Communications 5.875% 15/10/2027
3,729,989 0.05
USD 3,147,000 Frontier Communications 6.75% 1/5/2029
2,656,634 0.03
USD 3,470,000 Frontier Communications 8.75% 15/5/2030
3,516,498 0.05
USD 4,700,000 Frontier Florida 6.86% 1/2/2028
4,343,327 0.06
118/299
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
USD 1,125,000 Frontier North 6.73% 15/2/2028
1,033,599 0.01
USD 15,753,000 FS Rialto 2022-FL6 Issuer 7.144% 17/8/2037
15,761,396 0.20
USD 776,000 Full House Resorts 8.25% 15/2/2028
746,109 0.01
USD 2,277,330 GAM Resecuritization Trust 2018-B 5.5% 27/8/2051
2,138,707 0.03
USD 205,000 Garden Spinco 8.625% 20/7/2030
216,788 0.00
USD 2,453,000 Gen Digital 6.75% 30/9/2027
2,406,775 0.03
USD 1,755,000 Gen Digital 7.125% 30/9/2030
1,708,089 0.02
EUR 1,000,000 General Mills 0.125% 15/11/2025
964,013 0.01
USD 750,000 General Mills 2.875% 15/4/2030
646,606 0.01
USD 800,000 General Mills 4.2% 17/4/2028
766,396 0.01
USD 3,500,000 General Motors Financial 2.35% 26/2/2027
3,088,364 0.04
USD 1,000,000 Georgia-Pacific 2.3% 30/4/2030
833,830 0.01
USD 1,950,000 Gilead Sciences 1.65% 1/10/2030
1,537,609 0.02
USD 2,000,000 Gilead Sciences 3.65% 1/3/2026
1,908,768 0.02
USD 1,145,000 Global Payments 4% 1/6/2023
1,140,758 0.01
USD 2,250,000 GLP Capital / GLP Financing II 3.35% 1/9/2024
2,160,574 0.03
USD 1,086,000 GLP Capital / GLP Financing II 4% 15/1/2031
930,703 0.01
USD 904,000 Golden Entertainment 7.625% 15/4/2026
904,956 0.01
EUR 6,400,000 Goldman Sachs 0.875% 9/5/2029
5,486,403 0.07
USD 3,340,000 Goldman Sachs 1.093% 9/12/2026
2,939,039 0.04
EUR 11,156,000 Goldman Sachs 1.25% 7/2/2029
9,897,829 0.13
USD 1,709,000 Goldman Sachs 1.431% 9/3/2027
1,505,005 0.02
USD 6,500,000 Goldman Sachs 1.542% 10/9/2027
5,628,032 0.07
USD 1,510,000 Goldman Sachs 1.948% 21/10/2027
1,321,496 0.02
USD 1,500,000 Goldman Sachs 1.992% 27/1/2032
1,149,252 0.01
USD 750,000 Goldman Sachs 2.383% 21/7/2032
586,416 0.01
USD 1,125,000 Goldman Sachs 2.615% 22/4/2032
900,018 0.01
USD 4,250,000 Goldman Sachs 2.65% 21/10/2032
3,370,348 0.04
USD 4,633,000 Goldman Sachs 3.615% 15/3/2028
4,299,129 0.06
GBP 1,000,000 Goldman Sachs 7.25% 10/4/2028
1,306,455 0.02
GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-3 2.1%
USD 4,891,678
3,867,259 0.05
20/5/2048
GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-5 2.31%
USD 3,551,166
2,814,381 0.04
20/10/2048
USD 8,588,000 GoTo 5.5% 1/9/2027
4,174,670 0.05
USD 4,201,082 Government National Mortgage Association 0.277% 16/10/2054
51,139 0.00
USD 2,468,505 Government National Mortgage Association 0.524% 16/9/2053
35,035 0.00
USD 6,004,772 Government National Mortgage Association 0.525% 16/3/2055
101,503 0.00
USD 2,872,043 Government National Mortgage Association 0.598% 16/9/2055
64,515 0.00
USD 474,353 Government National Mortgage Association 0.622% 16/10/2056
12,301 0.00
USD 640,478 Government National Mortgage Association 0.686% 16/8/2057
17,798 0.00
USD 2,889,701 Government National Mortgage Association 0.771% 16/12/2057
99,877 0.00
USD 397,705 Government National Mortgage Association 0.909% 16/2/2050
9,332 0.00
USD 3,445,103 Government National Mortgage Association 2.5% 20/9/2050
443,795 0.01
119/299
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
USD 14,905,290 Government National Mortgage Association 2.5% 20/10/2050
1,901,641 0.02
USD 3,015,262 Government National Mortgage Association 2.5% 20/10/2050
378,186 0.00
USD 1,013,238 Government National Mortgage Association 2.5% 20/11/2050
124,807 0.00
USD 3,657,468 Government National Mortgage Association 2.5% 20/12/2050
472,257 0.01
USD 1,635,965 Government National Mortgage Association 3% 20/8/2050
231,486 0.00
USD 1,592,016 Government National Mortgage Association 3% 20/4/2051
225,267 0.00
USD 2,854,653 Government National Mortgage Association 3% 20/6/2051
403,929 0.01
USD 2,168,374 Government National Mortgage Association 3% 20/12/2051
280,388 0.00
USD 1,291,873 Government National Mortgage Association 3% 20/12/2051
165,647 0.00
USD 1,918,693 Government National Mortgage Association 3.5% 20/1/2051
324,563 0.00
USD 2,856,151 Government National Mortgage Association 3.5% 20/10/2051
405,894 0.01
USD 1,397,499 Government National Mortgage Association 3.5% 20/11/2051
195,541 0.00
USD 1,280,991 Government National Mortgage Association 3.5% 20/11/2051
178,619 0.00
USD 2,606,589 Government National Mortgage Association 3.5% 20/12/2051
403,584 0.01
USD 1,943,013 Government National Mortgage Association 4% 20/5/2051
303,443 0.00
USD 1,212,501 Government National Mortgage Association 4% 20/9/2051
193,318 0.00
USD 2,797,807 Government National Mortgage Association 4% 20/12/2051
439,950 0.01
USD 731,000 Grand Canyon University 3.25% 1/10/2023
721,863 0.01
USD 2,102,000 Grand Canyon University 5.125% 1/10/2028
1,928,585 0.02
EUR 316,000 Graphic Packaging International 2.625% 1/2/2029*
293,089 0.00
USD 452,341 Greenpoint Manufactured Housing 8.29% 15/12/2029
448,958 0.01
USD 818,703 GreenPoint Mortgage Funding Trust 2006-AR2 4.793% 25/3/2036
784,449 0.01
USD 440,000 GS Mortgage II 3.475% 10/9/2037
393,226 0.01
USD 25,000,000 GS Mortgage II Series 2005-ROCK 0.207% 3/5/2032
132,900 0.00
USD 2,452,265 GS Mortgage II Series 2005-ROCK 5.366% 3/5/2032
2,391,970 0.03
USD 110,000 GS Mortgage Trust 2014-GC20 4.529% 10/4/2047
105,199 0.00
USD 730,000 GS Mortgage Trust 2015-590M 3.805% 10/10/2035
631,208 0.01
USD 1,455,000 GS Mortgage Trust 2015-GC32 4.411% 10/7/2048
1,325,157 0.02
USD 2,170,000 GS Mortgage Trust 2017-GPTX 2.856% 10/5/2034
2,038,267 0.03
USD 9,945,604 GSAA Home Equity Trust 2006-5 4.977% 25/3/2036
3,210,862 0.04
USD 422,068 GSAA Home Equity Trust 2007-2 5.917% 25/3/2037
87,117 0.00
USD 910,228 GSAMP Trust 2007-H1 5.017% 25/1/2047
472,411 0.01
USD 2,000,000 GSAMP Trust 2007-HSBC1 7.992% 25/2/2047
1,884,779 0.02
USD 799,272 GSMPS Mortgage Loan Trust 2005-RP1 4.967% 25/1/2035
672,775 0.01
USD 2,963,716 GSMPS Mortgage Loan Trust 2005-RP2 4.967% 25/3/2035
2,602,329 0.03
USD 762,108 GSMPS Mortgage Loan Trust 2006-RP1 4.967% 25/1/2036
624,757 0.01
USD 1,667,808 GSR Mortgage Loan Trust 2006-7F 6.5% 25/8/2036
610,144 0.01
USD 495,430 GSR Mortgage Loan Trust 2007-1F 5.5% 25/1/2037
610,037 0.01
USD 4,023,832 GSR Mortgage Loan Trust 2007-OA2 2.58% 25/6/2047
2,543,182 0.03
120/299
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
USD 1,734,000 GUSAP III 4.25% 21/1/2030*
1,597,183 0.02
USD 2,377,000 GXO Logistics 2.65% 15/7/2031
1,800,514 0.02
USD 7,000,569 HarborView Mortgage Loan Trust 2006-12 5.001% 19/12/2036
5,842,315 0.08
USD 379,080 HarborView Mortgage Loan Trust 2007-4 4.841% 19/7/2047
336,061 0.00
USD 2,800,000 Hays Consolidated Independent School District 4% 15/2/2047
2,651,404 0.03
USD 1,328,000 HCA 3.125% 15/3/2027
1,207,599 0.02
USD 1,400,000 HCA 3.5% 1/9/2030
1,198,406 0.02
USD 1,000,000 HCA 3.625% 15/3/2032
842,535 0.01
USD 4,700,000 HCA 4.5% 15/2/2027
4,499,274 0.06
USD 2,452,000 HCA 5.375% 1/2/2025
2,430,171 0.03
USD 2,045,000 HCA 5.875% 1/2/2029
2,039,496 0.03
USD 1,000,000 Healthpeak Properties 1.35% 1/2/2027
869,978 0.01
USD 684,000 Healthpeak Properties Interim 5.25% 15/12/2032
669,766 0.01
USD 6,200,000 Home Depot 1.375% 15/3/2031
4,746,745 0.06
USD 3,000,000 Home Depot 2.95% 15/6/2029
2,673,577 0.03
USD 5,250,000 Home Depot 4.5% 15/9/2032*
5,045,383 0.07
USD 1,190,000 Home Equity Asset Trust 2006-3 5.217% 25/7/2036
1,068,736 0.01
USD 1,483,127 Home Equity Asset Trust 2007-1 4.917% 25/5/2037
1,113,008 0.01
Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series INABS
USD 6,687,154
4,707,281 0.06
2006-E 4.787% 25/4/2037
Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series INABS
USD 1,439,240
957,803 0.01
2007-A 4.807% 25/4/2037
Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series INABS
USD 7,038,851
4,684,567 0.06
2007-A 4.857% 25/4/2037
Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series SPMD
USD 295,093
284,452 0.00
2004-A 3.471% 25/7/2034
USD 204,000 Horizon Therapeutics USA 5.5% 1/8/2027
207,509 0.00
USD 2,073,000 Houston Galleria Mall Trust 2015-HGLR 3.982% 5/3/2037
1,830,565 0.02
USD 2,120,000 Howard Hughes 5.375% 1/8/2028
1,910,135 0.02
USD 2,270,000 Humana 0.65% 3/8/2023
2,226,316 0.03
USD 750,000 Huntington Bancshares 2.55% 4/2/2030
625,473 0.01
USD 1,193,000 Huntington Bancshares 4.443% 4/8/2028
1,138,872 0.01
USD 1,625,000 Huntington National Bank/The 5.65% 10/1/2030
1,633,586 0.02
USD 65,000 iHeartCommunications 4.75% 15/1/2028
54,799 0.00
USD 98,000 iHeartCommunications 5.25% 15/8/2027
85,450 0.00
USD 104,490 iHeartCommunications 6.375% 1/5/2026
98,614 0.00
USD 615,000 Illumina 5.8% 12/12/2025
620,489 0.01
USD 509,280 Impac Secured Assets Trust 2006-3 4.957% 25/11/2036
435,103 0.01
USD 1,210,000 IMT Trust 2017-APTS 3.478% 15/6/2034
1,158,294 0.02
USD 5,620,171 IMT Trust 2017-APTS 3.497% 15/6/2034
5,276,308 0.07
USD 2,669,820 IMT Trust 2017-APTS 3.497% 15/6/2034
2,545,439 0.03
USD 2,000,000 IMT Trust 2017-APTS 3.497% 15/6/2034
1,857,637 0.02
USD 370,000 Independence Plaza Trust 2018-INDP 3.911% 10/7/2035
344,932 0.00
USD 800,000 Independence Plaza Trust 2018-INDP 4.158% 10/7/2035
742,118 0.01
USD 2,450,967 IndyMac IMSC Mortgage Loan Trust 2007-HOA1 0% 25/7/2047
3,543 0.00
USD 457,895 IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2006-AR15 4.857% 25/7/2036
417,070 0.01
121/299
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
USD 3,589,264 IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2006-AR35 4.977% 25/1/2037
2,938,358 0.04
USD 4,115,914 IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2007-AR19 3.362% 25/9/2037
2,666,559 0.03
USD 489,885 IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2007-FLX5 4.857% 25/8/2037
424,026 0.01
USD 1,298,000 Intel 4.875% 10/2/2028
1,278,538 0.02
USD 2,785,000 Intercontinental Exchange 1.85% 15/9/2032
2,094,397 0.03
USD 2,880,000 Intercontinental Exchange 2.1% 15/6/2030
2,343,625 0.03
USD 1,500,000 Intercontinental Exchange 4.35% 15/6/2029
1,447,738 0.02
USD 4,165,000 International Business Machines 1.95% 15/5/2030
3,346,815 0.04
USD 200,000 IQVIA 5% 15/5/2027
190,181 0.00
USD 296,930 Irwin Home Equity Loan Trust 2006-3 6.53% 25/9/2037
274,964 0.00
USD 101,059 Irwin Home Equity Loan Trust 2006-P1 4.897% 25/12/2036
97,158 0.00
USD 10,195,559 IXIS Real Estate Capital Trust 2007-HE1 4.847% 25/5/2037
2,663,477 0.03
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2018-AON 4.128%
USD 1,455,000
1,289,130 0.02
5/7/2031
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2018-PHH 5.798%
USD 4,428,722
4,095,118 0.05
15/6/2035
USD 1,270,000 JobsOhio Beverage System 3.985% 1/1/2029
1,236,647 0.02
USD 255,000 Johnson & Son 3.35% 30/9/2024
244,981 0.00
USD 193,489 JP Morgan Alternative Loan Trust 2007-A2 3.959% 25/5/2037
160,904 0.00
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2015-JP1 4.725%
USD 2,321,741
2,126,886 0.03
15/1/2049
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2016-JP3 0.75%
USD 10,620,000
234,641 0.00
15/8/2049
JP Morgan Madison Avenue Trust Series 2014-1 8.867%
USD 230,345
223,745 0.00
25/11/2024
JP Morgan Mortgage Acquisition Trust 2006-CW1 5.022%
USD 697,263
675,626 0.01
25/5/2036
JP Morgan Mortgage Acquisition Trust 2007-CH1 4.601%
USD 4,655,000
4,635,604 0.06
25/11/2036
USD 1,126,362 JPMBB Commercial Mortgage Trust 2014-C22 0.798% 15/9/2047
9,262 0.00
USD 845,591 JPMBB Commercial Mortgage Trust 2014-C23 0.597% 15/9/2047
5,477 0.00
USD 7,006,000 JPMBB Commercial Mortgage Trust 2015-C27 0.5% 15/2/2048
57,987 0.00
USD 1,192,091 JPMBB Commercial Mortgage Trust 2015-C29 0.565% 15/5/2048
12,008 0.00
USD 1,480,000 JPMBB Commercial Mortgage Trust 2015-C33 4.12% 15/12/2048
1,247,169 0.02
USD 1,198,000 JPMBB Commercial Mortgage Trust 2016-C1 4.236% 17/3/2049
1,003,163 0.01
USD 4,150,000 JPMDB Commercial Mortgage Trust 2016-C4 0.75% 15/12/2049
92,625 0.00
GBP 2,600,000 JPMorgan Chase 0.991% 28/4/2026
2,874,644 0.04
EUR 1,500,000 JPMorgan Chase 1.09% 11/3/2027
1,449,970 0.02
EUR 2,900,000 JPMorgan Chase 1.638% 18/5/2028
2,762,482 0.04
USD 1,500,000 JPMorgan Chase 1.764% 19/11/2031
1,151,251 0.02
EUR 2,500,000 JPMorgan Chase 1.963% 23/3/2030
2,306,338 0.03
USD 1,709,000 JPMorgan Chase 2.083% 22/4/2026
1,587,957 0.02
USD 1,664,000 JPMorgan Chase 2.182% 1/6/2028
1,454,962 0.02
USD 1,125,000 JPMorgan Chase 2.739% 15/10/2030
946,162 0.01
USD 750,000 JPMorgan Chase 2.963% 25/1/2033
616,976 0.01
USD 4,610,000 JPMorgan Chase 3.702% 6/5/2030
4,146,873 0.05
122/299
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
USD 5,465,000 JPMorgan Chase 4.08% 26/4/2026
5,315,673 0.07
USD 12,611,000 JPMorgan Chase 4.323% 26/4/2028
12,064,846 0.16
USD 4,143,000 JPMorgan Chase 4.851% 25/7/2028
4,038,181 0.05
USD 3,600,000 JPMorgan Chase Bank 0% 28/12/2023
3,441,600 0.05
USD 4,150,000 Keurig Dr Pepper 3.95% 15/4/2029
3,833,434 0.05
USD 5,000,000 KeyCorp Student Loan Trust 2004-A 6.065% 28/7/2042
4,673,882 0.06
USD 5,674,101 KeyCorp Student Loan Trust 2005-A 6.024% 27/12/2038
5,225,402 0.07
USD 455,000 Kinetik 5.875% 15/6/2030
418,584 0.00
USD 1,875,000 Kraft Heinz Foods 3.75% 1/4/2030
1,708,968 0.02
GBP 609,000 Kraft Heinz Foods 4.125% 1/7/2027
707,875 0.01
USD 1,325,000 Kraft Heinz Foods 4.25% 1/3/2031
1,236,417 0.02
EUR 1,045,000 Kronos International 3.75% 15/9/2025
1,008,062 0.01
Ladder Capital Commercial Mortgage 2013-GCP Mortgage Trust
USD 1,819,083
81,459 0.00
1.157% 15/2/2036
USD 1,000,000 Lear 4.25% 15/5/2029
912,376 0.01
Lehman ABS Manufactured Housing Contract Trust 2002-A 0%
USD 182,785
164,413 0.00
15/6/2033
USD 257,236 Lehman ABS Mortgage Loan Trust 4.707% 25/6/2037
183,519 0.00
Lehman Brothers Small Balance Commercial Mortgage Trust
USD 758,425
658,814 0.01
2006-2 5.067% 25/9/2036
Lehman Brothers Small Balance Commercial Mortgage Trust
USD 114,705
113,493 0.00
2007-1 4.867% 25/3/2037
Lehman Brothers Small Balance Commercial Mortgage Trust
USD 6,294,000
5,060,181 0.07
2007-3 6.617% 25/10/2037
USD 946,490 Lehman XS Trust Series 2007-16N 6.517% 25/9/2047
1,180,005 0.02
USD 459,921 Lehman XS Trust Series 2007-20N 6.917% 25/12/2037
455,062 0.01
USD 2,775,000 Leidos 2.95% 15/5/2023
2,759,556 0.03
LendingPoint Pass-Through Trust Series 2022-ST1 2.5%
USD 376,268
356,646 0.01
15/3/2028
LendingPoint Pass-Through Trust Series 2022-ST2 3.25%
USD 442,977
422,472 0.01
15/4/2028
USD 467,000 Level 3 Financing 4.25% 1/7/2028
322,046 0.00
USD 841,000 Level 3 Financing 4.625% 15/9/2027
627,912 0.01
EUR 2,222,000 Liberty Mutual 3.625% 23/5/2059
2,212,521 0.03
USD 4,056,000 Lions Gate Capital 5.5% 15/4/2029
2,850,823 0.04
USD 8,836,478 Loanpal Solar Loan 2.47% 20/12/2047
6,626,269 0.09
USD 2,744,330 Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-5 4.917% 25/6/2036
1,337,503 0.02
USD 740,033 Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-6 4.917% 25/7/2036
305,924 0.00
USD 6,053,459 Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-7 4.937% 25/8/2036
2,587,825 0.03
USD 1,850,000 Louisiana Public Facilities Authority 3% 15/5/2047
1,343,549 0.02
USD 2,310,000 Lowe’s 1.7% 15/10/2030
1,796,422 0.02
USD 3,250,000 Lowe’s 2.625% 1/4/2031
2,661,952 0.03
USD 2,251,000 Lowe’s 3.35% 1/4/2027
2,104,144 0.03
USD 750,000 Lowe’s 3.75% 1/4/2032
661,654 0.01
USD 1,125,000 Lowe’s 4.5% 15/4/2030
1,069,315 0.01
USD 264,367 LSTAR Commercial Mortgage Trust 2015-3 3.148% 20/4/2048
253,467 0.00
USD 1,931,856 LSTAR Commercial Mortgage Trust 2017-5 0.794% 10/3/2050
37,481 0.00
USD 750,000 LYB International Finance III 2.25% 1/10/2030
598,098 0.01
123/299
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Lyford Consolidated Independent School District/TX 4%
USD 1,885,000
1,784,570 0.02
15/8/2047
USD 3,192,000 M/I Homes 4.95% 1/2/2028
2,860,882 0.04
USD 4,008,000 MAD Mortgage Trust 2017-330M 4.108% 15/8/2034
3,656,455 0.05
USD 3,529,000 MAD Mortgage Trust 2017-330M 4.167% 15/8/2034
3,238,752 0.04
Madison Avenue Manufactured Housing Contract Trust 2002-A
USD 273,515
273,751 0.00
7.867% 25/3/2032
USD 850,000 Marvell Technology 4.2% 22/6/2023
846,018 0.01
USD 290,000 Massachusetts Housing Finance Agency 4.5% 1/12/2039
286,086 0.00
USD 3,520,000 Massachusetts School Building Authority 2.866% 15/10/2031
2,993,525 0.04
USD 2,545,000 Massachusetts School Building Authority 2.966% 15/10/2032
2,146,608 0.03
USD 1,401,845 Mastr Asset Backed Trust 2007-HE1 4.897% 25/5/2037
1,101,362 0.01
USD 317,196 MASTR Resecuritization Trust 2008-3 2.159% 25/8/2037
198,701 0.00
USD 252,614 Mastr Specialized Loan Trust 4.877% 25/6/2046
239,987 0.00
USD 143,000 Matador Resources 5.875% 15/9/2026
138,043 0.00
USD 7,007,000 Mauser Packaging Solutions 7.875% 15/8/2026
7,048,552 0.09
USD 2,726,000 Maxar Technologies 7.75% 15/6/2027
2,851,341 0.04
USD 16,762,000 Medline Borrower 3.875% 1/4/2029
13,886,633 0.18
Merrill Lynch Alternative Note Asset Trust Series 2007-OAR2
USD 983,631
885,001 0.01
5.037% 25/4/2037
Merrill Lynch First Franklin Mortgage Loan Trust Series
USD 4,498,677
1,160,606 0.02
2007-2 5.097% 25/5/2037
Merrill Lynch First Franklin Mortgage Loan Trust Series
USD 4,481,205
4,080,334 0.05
2007-H1 8.117% 25/10/2037
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series 2006-RM3
USD 817,263
177,282 0.00
4.797% 25/6/2037
USD 147,000 Metropolitan Life Global Funding I 1.875% 11/1/2027
129,837 0.00
USD 33,000 MGM Resorts International 4.625% 1/9/2026
30,736 0.00
USD 357,000 MGM Resorts International 5.5% 15/4/2027
338,668 0.00
USD 32,000 MGM Resorts International 5.75% 15/6/2025
31,418 0.00
USD 2,575,000 Microchip Technology 0.972% 15/2/2024
2,462,055 0.03
USD 445,000 Microchip Technology 2.67% 1/9/2023
438,720 0.01
USD 1,320,000 Microchip Technology 4.333% 1/6/2023
1,316,216 0.02
Midwest Gaming Borrower / Midwest Gaming Finance 4.875%
USD 1,876,000
1,602,241 0.02
1/5/2029
EUR 1,572,000 Moody’s 0.95% 25/2/2030
1,374,904 0.02
EUR 1,600,000 Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029
1,363,009 0.02
EUR 5,000,000 Morgan Stanley 1.102% 29/4/2033
3,927,023 0.05
USD 360,000 Morgan Stanley 1.512% 20/7/2027
313,890 0.00
USD 1,500,000 Morgan Stanley 1.794% 13/2/2032
1,136,743 0.01
USD 5,498,000 Morgan Stanley 2.475% 21/1/2028
4,896,207 0.06
USD 4,250,000 Morgan Stanley 2.699% 22/1/2031
3,541,206 0.05
EUR 8,500,000 Morgan Stanley 2.95% 7/5/2032
8,000,740 0.10
USD 1,200,000 Morgan Stanley 3.622% 1/4/2031
1,059,187 0.01
USD 7,306,000 Morgan Stanley 4.21% 20/4/2028
6,929,242 0.09
USD 375,000 Morgan Stanley 4.431% 23/1/2030
351,930 0.00
USD 4,034,000 Morgan Stanley 5.05% 28/1/2027
3,988,255 0.05
Morgan Stanley ABS Capital I Trust 2005-HE5 5.487%
USD 2,200,047
1,828,627 0.02
25/9/2035
Morgan Stanley ABS Capital I Trust 2007-SEA1 6.517%
USD 324,124
304,825 0.00
25/2/2047
124/299
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19
USD 3,654,543
74,498 0.00
1.179% 15/12/2047
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19
USD 10,520,884
200,041 0.00
1.179% 15/12/2047
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C21
USD 3,349,202
19,533 0.00
0.274% 15/3/2048
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C23
USD 428,938
360,310 0.00
4.139% 15/7/2050
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C24
USD 1,500,000
1,411,646 0.02
4.326% 15/5/2048
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C25
USD 209,922
191,330 0.00
4.523% 15/10/2048
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C26
USD 5,104,909
155,231 0.00
1.308% 15/10/2048
USD 362,592 Morgan Stanley Capital I 2017-HR2 2.73% 15/12/2050
245,947 0.00
USD 2,519,058 Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1 2.152% 15/6/2050
194,894 0.00
USD 1,617,856 Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1 4.281% 15/6/2050
1,415,286 0.02
USD 2,754,000 Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4.276% 11/7/2040
2,127,245 0.03
USD 225,000 Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4.276% 11/7/2040
197,725 0.00
USD 690,000 Morgan Stanley Capital I Trust 2018-SUN 5.488% 15/7/2035
683,231 0.01
USD 1,213,000 Morgan Stanley Capital I Trust 2018-SUN 5.788% 15/7/2035
1,200,847 0.02
USD 23,000 Morgan Stanley Capital I Trust 2018-SUN 7.138% 15/7/2035
22,714 0.00
Morgan Stanley Home Equity Loan Trust 2006-3 4.937%
USD 720,401
518,580 0.01
25/4/2036
Morgan Stanley Resecuritization Trust 2013-R7 4.709%
USD 1,481,776
1,319,647 0.02
26/12/2046
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2014-1
USD 630,775
574,361 0.01
5.891% 25/6/2044
USD 2,053,578 Mortgage Loan Resecuritization Trust 4.906% 16/4/2036
1,958,719 0.03
USD 1,552,981 Mosaic Solar Loan Trust 2018-1 4.01% 22/6/2043
1,435,417 0.02
USD 3,858,184 Mosaic Solar Loan Trust 2018-2-GS 4.2% 22/2/2044
3,548,687 0.05
USD 655,236 Mosaic Solar Loan Trust 2018-2-GS 5.97% 22/2/2044
561,388 0.01
USD 4,899,111 Mosaic Solar Loan Trust 2019-1 4.37% 21/12/2043
4,555,768 0.06
USD 921,989 Mosaic Solar Loan Trust 2022-2 4.38% 21/1/2053
859,185 0.01
USD 750,000 Motorola Solutions 4.6% 23/2/2028
722,368 0.01
GBP 440,000 MPT Operating Partnership / MPT Finance 2.55% 5/12/2023
506,617 0.01
EUR 2,543,000 MPT Operating Partnership / MPT Finance 3.325% 24/3/2025*
2,354,014 0.03
USD 4,307,077 MSCG Trust 2018-SELF 6.738% 15/10/2037
4,187,370 0.05
USD 402,103 MSCG Trust 2018-SELF 7.638% 15/10/2037
392,588 0.01
Multi Security Asset Trust Commercial Mortgage-Backed Pass-
USD 455,689
306,468 0.00
Through 4.78% 28/11/2035
USD 1,510,643 NACC Reperforming Loan REMIC Trust 2004-R1 6.5% 25/3/2034
1,285,640 0.02
USD 346,844 NACC Reperforming Loan REMIC Trust 2004-R1 7.5% 25/3/2034
304,252 0.00
EUR 783,000 National Grid North America 1.054% 20/1/2031
649,977 0.01
USD 1,620,000 Nationstar Home Equity Loan Trust 2007-B 5.027% 25/4/2037
1,487,351 0.02
USD 1,680,000 Nationstar Mortgage 5.125% 15/12/2030
1,295,517 0.02
USD 1,832,000 Nationstar Mortgage 5.5% 15/8/2028
1,560,419 0.02
USD 794,000 Nationstar Mortgage 5.75% 15/11/2031
622,159 0.01
125/299
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
USD 648,000 Nationstar Mortgage 6% 15/1/2027
596,834 0.01
USD 332,946 Natixis Commercial Mortgage Trust 2018-FL1 5.538% 15/6/2035
322,333 0.00
USD 2,882,000 Navient Private Education Loan Trust 2014-A 3.5% 15/8/2044
2,660,677 0.03
USD 2,174,000 Navient Private Education Loan Trust 2015-A 3.5% 15/12/2044
1,916,815 0.03
Navient Private Education Loan Trust 2020-A 3.16%
USD 1,200,000
1,002,175 0.01
15/11/2068
USD 2,110,000 Navient Private Education Loan Trust 2020-I 2.95% 15/4/2069
1,695,636 0.02
EUR 1,600,000 Netflix 4.625% 15/5/2029
1,687,487 0.02
New Century Home Equity Loan Trust Series 2005-B 5.337%
USD 3,946,800
3,834,550 0.05
25/10/2035
New Century Home Equity Loan Trust Series 2005-C 5.292%
USD 2,661,794
2,056,322 0.03
25/12/2035
USD 639,000 New Home 7.25% 15/10/2025
591,784 0.01
New Jersey Health Care Facilities Financing Authority 3%
USD 1,155,000
833,787 0.01
1/7/2051
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 5.754%
USD 1,150,000
1,160,258 0.01
15/12/2028
New York City Municipal Water Finance Authority 5.44%
USD 1,515,000
1,604,213 0.02
15/6/2043
New York City Municipal Water Finance Authority 5.75%
USD 435,000
477,847 0.01
15/6/2041
GBP 1,170,000 New York Life Global Funding 4.35% 16/9/2025
1,399,343 0.02
USD 1,115,000 New York State Dormitory Authority 3.19% 15/2/2043
867,531 0.01
USD 1,245,000 New York State Urban Development 3.32% 15/3/2029
1,141,538 0.01
USD 1,480,000 New York State Urban Development 4% 15/3/2038
1,467,893 0.02
USD 2,858,000 Newmont 2.25% 1/10/2030
2,295,839 0.03
USD 3,235,000 Newmont 2.6% 15/7/2032
2,573,006 0.03
USD 1,444,000 Newmont 2.8% 1/10/2029*
1,225,205 0.02
USD 1,224,000 Nexstar Media 4.75% 1/11/2028
1,066,117 0.01
USD 737,000 Nexstar Media 5.625% 15/7/2027
684,706 0.01
USD 1,500,000 NextEra Energy Capital 1.9% 15/6/2028
1,267,543 0.02
USD 711,000 NextEra Energy Capital 6.051% 1/3/2025
715,680 0.01
USD 5,800,000 NGPL PipeCo 7.768% 15/12/2037
6,242,271 0.08
USD 1,704,000 Nine Energy Service 13% 1/2/2028
1,745,620 0.02
Nomura Asset Acceptance Alternative Loan Trust Series 2001-
USD 189,804
182,188 0.00
R1A 7% 19/2/2030
Nomura Asset Acceptance Alternative Loan Trust Series 2005-
USD 631,539
592,523 0.01
AP1 6.046% 25/2/2035
Nomura Asset Acceptance Alternative Loan Trust Series 2006-
USD 448,153
101,384 0.00
AF1 7.134% 25/5/2036
Nomura Asset Acceptance Alternative Loan Trust Series 2006-
USD 74,532
84,465 0.00
S5 5.017% 25/10/2036
Nomura Asset Acceptance Alternative Loan Trust Series 2007-
USD 1,400,620
1,241,739 0.02
2 5.037% 25/6/2037
USD 2,895,000 Northern States Power 2.9% 1/3/2050
1,967,632 0.03
USD 6,505,000 NVIDIA 2% 15/6/2031
5,227,232 0.07
USD 2,110,000 NVIDIA 2.85% 1/4/2030
1,850,745 0.02
USD 483,367 Oakwood Mortgage Investors 5.26% 15/1/2019***
299,537 0.00
USD 401,958 Oakwood Mortgage Investors 6.93% 15/9/2031
232,939 0.00
USD 1,013,041 Oakwood Mortgage Investors 7.475% 15/8/2027
846,574 0.01
USD 28,148,566 Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 0.379% 10/5/2039
412,120 0.01
126/299
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
USD 2,232,801 Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 3.945% 10/5/2039
1,615,069 0.02
EUR 1,287,000 Olympus Water US 3.875% 1/10/2028*
1,176,864 0.01
USD 1,800,000 Oncor Electric Delivery 2.75% 15/5/2030
1,558,480 0.02
USD 2,340,000 Oncor Electric Delivery 5.75% 15/3/2029
2,416,133 0.03
USD 41,869,799 One Market Plaza Trust 2017-1MKT 0% 10/2/2032
1,256 0.00
USD 8,776,000 One Market Plaza Trust 2017-1MKT 0.09% 10/2/2032
23,070 0.00
USD 1,989,000 OneMain Financial Issuance Trust 2019-2 3.14% 14/10/2036
1,816,674 0.02
USD 3,870,000 OneMain Financial Issuance Trust 2019-2 4.05% 14/10/2036
3,296,124 0.04
USD 1,270,000 OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 2.76% 14/9/2035
1,093,445 0.01
USD 3,210,000 OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 3.45% 14/9/2035
2,708,531 0.04
USD 450,000 OneMain Financial Issuance Trust 2021-1 2.22% 16/6/2036
368,981 0.01
USD 3,831,000 OneMain Financial Issuance Trust 2021-1 5.136% 16/6/2036
3,742,469 0.05
Option One Mortgage Loan Trust 2005-4 Asset-Backed
USD 2,000,000
1,590,734 0.02
Certificates Series 2005-4 5.352% 25/11/2035
USD 1,950,000 Option One Mortgage Loan Trust 2007-CP1 4.827% 25/3/2037
1,544,683 0.02
USD 4,768,299 Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 5.866% 25/1/2037
3,866,893 0.05
USD 5,209,954 Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 5.866% 25/1/2037
4,366,351 0.06
USD 1,993,547 Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD2 5.82% 25/3/2037
1,754,230 0.02
USD 1,000,000 Oracle 2.3% 25/3/2028
866,156 0.01
USD 1,500,000 Oracle 2.875% 25/3/2031
1,239,211 0.02
USD 1,400,000 Oracle 2.95% 1/4/2030
1,192,427 0.01
USD 763,000 Oracle 4.9% 6/2/2033
716,541 0.01
USD 574,000 Oracle 5.8% 10/11/2025
580,454 0.01
USD 2,115,000 Oracle 6.25% 9/11/2032
2,191,352 0.03
USD 855,528 Oregon School Boards Association 4.759% 30/6/2028
846,386 0.01
USD 1,910,000 Oregon School Boards Association 5.55% 30/6/2028
1,945,038 0.03
EUR 1,200,000 Organon / Organon Foreign Debt Co-Issuer 2.875% 30/4/2028
1,095,982 0.01
Origen Manufactured Housing Contract Trust 2001-A 7.82%
USD 456,454
414,260 0.01
15/3/2032
Origen Manufactured Housing Contract Trust 2007-B 5.788%
USD 681,348
704,737 0.01
15/10/2037
Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4.625%
USD 65,000
53,285 0.00
15/3/2030
Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5%
USD 85,000
76,314 0.00
15/8/2027
USD 1,373,172 Ownit Mortgage Loan Trust Series 2006-2 6.5% 25/1/2037
1,153,717 0.02
USD 72,000 Pacific Gas and Electric 3.25% 16/2/2024
70,641 0.00
USD 1,485,000 Pacific Gas and Electric 3.85% 15/11/2023
1,468,378 0.02
USD 1,500,000 Pacific Gas and Electric 4.95% 8/6/2025
1,469,188 0.02
USD 443,000 Pacific Gas and Electric 5.45% 15/6/2027
431,407 0.01
USD 1,380,000 Pacific Gas and Electric 6.15% 15/1/2033
1,359,249 0.02
USD 3,011,000 Paramount Global 6.375% 30/3/2062
2,596,689 0.03
Park Intermediate / PK Domestic Property / PK Finance Co-
USD 2,627,000
2,188,766 0.03
Issuer 4.875% 15/5/2029
USD 3,060,000 Parker-Hannifin 3.25% 14/6/2029
2,713,961 0.04
127/299
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
USD 78,000 PDC Energy 5.75% 15/5/2026
74,288 0.00
USD 453,000 Periama 5.95% 19/4/2026
427,401 0.00
USD 34,000 Pitney Bowes 4.625% 15/3/2024*
33,737 0.00
USD 7,020,000 Pitney Bowes 6.875% 15/3/2027*
5,834,076 0.07
USD 1,329,000 PNC Financial Services 5.354% 2/12/2028
1,334,708 0.02
USD 1,020,000 PPG Industries 2.55% 15/6/2030
851,671 0.01
USD 167,474 Prime Mortgage Trust 2006-DR1 5.5% 25/5/2035
145,675 0.00
USD 211,000 Principal Life Global Funding II 1.25% 16/8/2026
182,600 0.00
USD 612,000 Prologis 2.25% 15/1/2032
488,645 0.01
USD 1,561,000 Prologis 4.625% 15/1/2033
1,504,017 0.02
EUR 2,100,000 Prologis Euro Finance 0.25% 10/9/2027*
1,870,219 0.02
EUR 1,690,000 Prologis Euro Finance 4.25% 31/1/2043*
1,682,782 0.02
USD 3,125,345 PRPM 2020-4 2.951% 25/10/2025
3,041,622 0.04
USD 597,694 RALI Series 2007-QH9 Trust 4.095% 25/11/2037
516,147 0.01
USD 850,882 RAMP Series 2004-RS7 Trust 4.273% 25/7/2034
692,974 0.01
USD 4,203,000 Rand Parent 8.5% 15/2/2030
4,044,946 0.05
USD 2,732,888 RASC Series 2006-EMX9 Trust 5.097% 25/11/2036
2,188,204 0.03
USD 17,796,697 Ready Capital Mortgage Financing 2022-FL10 7.17% 25/10/2039
17,771,326 0.23
USD 4,381,619 Ready Capital Mortgage Financing 2022-FL9 7.072% 25/6/2037
4,395,418 0.06
USD 1,500,000 Realty Income 3.65% 15/1/2028
1,402,914 0.02
USD 750,000 Realty Income 5.625% 13/10/2032
761,641 0.01
USD 2,635,000 Regal Rexnord 6.05% 15/2/2026
2,609,141 0.03
USD 770,000 Regal Rexnord 6.05% 15/4/2028
753,470 0.01
USD 67,846 Reperforming Loan REMIC Trust 2005-R3 5.017% 25/9/2035
58,913 0.00
Residential Asset Securitization Trust 2005-A5 5.017%
USD 951,436
640,640 0.01
25/5/2035
USD 2,485,006 RFMSI Series 2006-SA2 Trust 4.902% 25/8/2036
1,742,463 0.02
USD 227,000 RHP Hotel Properties / RHP Finance 4.75% 15/10/2027
208,908 0.00
Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 2.875%
USD 3,244,000
2,783,936 0.04
15/10/2026
USD 3,312,000 Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 3.625% 1/3/2029
2,670,253 0.03
USD 710,000 Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 3.875% 1/3/2031
553,093 0.01
USD 1,070,000 Rutgers The State University of New Jersey 3.27% 1/5/2043
825,590 0.01
USD 947,000 Sabre GLBL 7.375% 1/9/2025
888,939 0.01
USD 3,562,000 Sabre GLBL 9.25% 15/4/2025
3,508,681 0.05
USD 1,206,000 Sabre GLBL 11.25% 15/12/2027
1,202,751 0.02
USD 6,405 SACO I Trust 2006-9 4.917% 25/8/2036
6,399 0.00
USD 2,345,000 San Diego County Water Authority 5% 1/5/2052
2,563,604 0.03
USD 1,800,000 Sanger Independent School District 4% 15/8/2047
1,701,507 0.02
USD 4,395,000 Sasol Financing USA 4.375% 18/9/2026
3,960,302 0.05
USD 1,757,000 Sasol Financing USA 5.5% 18/3/2031
1,481,006 0.02
USD 3,762,000 Sasol Financing USA 5.875% 27/3/2024
3,714,975 0.05
USD 1,499,000 Sasol Financing USA 6.5% 27/9/2028*
1,405,961 0.02
EUR 164,000 SCIL IV / SCIL USA 4.375% 1/11/2026
160,799 0.00
Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2017-3 0%
USD 3,649,357
596,368 0.01
25/7/2056
128/299
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2017-3 0.873%
USD 4,680,251
377,394 0.00
25/7/2056
Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-1 4.19%
USD 488,517
168,147 0.00
25/5/2057
Securitized Asset Backed Receivables Trust 2006-OP1 5.622%
USD 170,000
122,381 0.00
25/10/2035
USD 7,674,000 Select Medical 6.25% 15/8/2026
7,346,090 0.09
USD 1,401,000 Sempra Energy 3.7% 1/4/2029
1,269,587 0.02
USD 1,462,000 Service Properties Trust 4.35% 1/10/2024
1,390,859 0.02
USD 4,904,000 Service Properties Trust 4.5% 15/6/2023
4,905,421 0.06
USD 1,427,000 Service Properties Trust 4.5% 15/3/2025
1,331,667 0.02
USD 395,000 Service Properties Trust 5.5% 15/12/2027
355,068 0.00
USD 2,337,000 Service Properties Trust 7.5% 15/9/2025
2,315,644 0.03
USD 5,997,475 Sesac Finance 5.216% 25/7/2049
5,585,532 0.07
USD 1,257,716 SG Mortgage Trust 2006-FRE2 4.937% 25/7/2036
291,798 0.00
USD 3,150,000 Sherwin-Williams 2.95% 15/8/2029
2,725,457 0.03
EUR 930,000 Silgan 2.25% 1/6/2028
842,145 0.01
USD 395,000 Sirius XM Radio 5% 1/8/2027
361,329 0.00
USD 217,000 Sirius XM Radio 5.5% 1/7/2029
194,719 0.00
USD 1,760,000 Skyworks Solutions 0.9% 1/6/2023
1,737,624 0.02
USD 6,506,380 SLM Private Education Loan Trust 2010-C 9.338% 15/10/2041
6,984,215 0.09
USD 1,485,000 SMB Private Education Loan Trust 2014-A 4.5% 15/9/2045
1,271,799 0.02
USD 6,689,000 SMB Private Education Loan Trust 2015-B 3.5% 17/12/2040
6,331,669 0.08
USD 1,910,000 SMB Private Education Loan Trust 2015-C 3.5% 15/9/2043
1,801,620 0.02
USD 1,800,000 SMB Private Education Loan Trust 2020-A 3% 15/8/2045
1,515,878 0.02
USD 3,410,000 SMB Private Education Loan Trust 2020-PT-A 2.5% 15/9/2054
2,691,426 0.04
USD 1,290,000 SMB Private Education Loan Trust 2020-PT-A 3.2% 15/9/2054
1,036,047 0.01
USD 3,600,000 SMB Private Education Loan Trust 2020-PTB 2.5% 15/9/2054
2,845,505 0.04
USD 8,810,000 SMB Private Education Loan Trust 2021-A 2.99% 15/1/2053
7,639,051 0.10
USD 2,460,000 SMB Private Education Loan Trust 2021-A 3.86% 15/1/2053
2,239,267 0.03
USD 1,690,000 SMB Private Education Loan Trust 2021-A 3.86% 15/1/2053
1,549,440 0.02
USD 2,886,000 Sonoco Products 2.25% 1/2/2027
2,584,870 0.03
USD 29,759 Soundview Home Loan Trust 2004-WMC1 5.412% 25/1/2035
27,146 0.00
EUR 6,087,000 Southern 1.875% 15/9/2081
5,173,548 0.06
USD 5,200,000 Southern 3.875% 15/12/2025
5,131,795 0.07
USD 2,235,000 Southern California Edison 2.75% 1/2/2032
1,842,591 0.02
USD 620,000 Southern California Edison 2.85% 1/8/2029
533,963 0.01
USD 955,000 Southern California Edison 5.95% 1/11/2032
989,938 0.01
EUR 1,300,000 Southern Power 1.85% 20/6/2026
1,292,645 0.02
USD 6,489,000 Sprint 7.875% 15/9/2023
6,559,685 0.08
Sprint Spectrum / Sprint Spectrum II / Sprint Spectrum III
USD 905,625
895,374 0.01
4.738% 20/9/2029
Sprint Spectrum / Sprint Spectrum II / Sprint Spectrum III
USD 375,000
370,539 0.01
5.152% 20/9/2029
USD 1,155,000 State of California 7.3% 1/10/2039
1,409,078 0.02
USD 630,000 State of California 7.35% 1/11/2039
772,493 0.01
129/299
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
USD 580,000 State of California 7.5% 1/4/2034
702,559 0.01
USD 1,300,000 State of California 7.55% 1/4/2039
1,654,215 0.02
USD 1,695,000 State of Georgia 4% 1/7/2040
1,712,391 0.02
USD 1,695,000 State of Georgia 4% 1/7/2041
1,704,241 0.02
USD 1,885,000 State of Minnesota 4% 1/9/2038
1,960,347 0.03
USD 3,080,000 State of New York 2.8% 15/2/2032
2,646,269 0.03
USD 955,000 State of Ohio 5% 1/3/2039
1,068,581 0.01
USD 1,070,000 State of Oregon 5.892% 1/6/2027
1,098,996 0.01
USD 2,000,000 State Street 1.684% 18/11/2027
1,767,024 0.02
USD 1,900,000 State Street 2.623% 7/2/2033
1,546,921 0.02
USD 3,000,000 Steel Dynamics 3.25% 15/10/2050
2,001,556 0.03
USD 3,815,000 Steel Dynamics 3.45% 15/4/2030
3,369,620 0.04
USD 297,000 Stem 0.5% 1/12/2028
182,219 0.00
USD 2,333,000 Stillwater Mining 4% 16/11/2026
2,082,202 0.03
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust 3.42%
USD 783,628
486,150 0.01
25/4/2036
Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006-AR2
USD 621,368
543,065 0.01
5.077% 25/2/2036
Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006-AR5
USD 281,644
187,128 0.00
5.037% 25/5/2046
Structured Asset Mortgage Loan Trust Series 2006-RF3 6%
USD 4,481,192
2,756,356 0.04
25/10/2036
Structured Asset Mortgage Loan Trust Series 2006-RF4 6%
USD 2,409,043
1,377,965 0.02
25/10/2036
EUR 488,000 Stryker 2.625% 30/11/2030
468,826 0.01
USD 500,000 Summer BC Bidco B 5.5% 31/10/2026
428,964 0.01
Sumter Landing Community Development District 4.172%
USD 760,000
659,889 0.01
1/10/2047
USD 2,334,000 Sunoco / Sunoco Finance 4.5% 30/4/2030
2,029,576 0.03
USD 1,210,000 Sunoco / Sunoco Finance 5.875% 15/3/2028
1,162,766 0.01
USD 1,382,000 Talen Energy Supply 6.625% 15/1/2028
1,403,974 0.02
USD 4,233,000 Tap Rock Resources 7% 1/10/2026
3,893,154 0.05
USD 1,717,000 Taylor Morrison Communities 5.875% 15/6/2027
1,657,094 0.02
USD 424,000 TEGNA 4.625% 15/3/2028
380,010 0.01
USD 8,970,000 Tenet Healthcare 4.25% 1/6/2029
7,870,278 0.10
USD 4,095,000 Tenet Healthcare 4.375% 15/1/2030
3,576,312 0.05
USD 255,000 Tenet Healthcare 4.625% 15/6/2028
231,535 0.00
USD 196,000 Tenet Healthcare 5.125% 1/11/2027
184,204 0.00
USD 1,852,000 Tenet Healthcare 6.125% 15/6/2030
1,757,400 0.02
USD 196,000 Tenet Healthcare 6.25% 1/2/2027
191,104 0.00
USD 235,000 Tennessee Housing Development Agency 3.85% 1/7/2043
230,601 0.00
USD 190,000 Tennessee Housing Development Agency 3.95% 1/1/2049
186,858 0.00
USD 1,700,000 Texas A&M University 2.836% 15/5/2027
1,585,075 0.02
USD 936,800 Thornburg Mortgage Trust 2006-3 2.703% 25/6/2046
634,741 0.01
USD 50,773 Thornburg Mortgage Trust 2007-3 6.892% 25/6/2047
48,651 0.00
USD 2,612,000 TK Elevator US Newco 5.25% 15/7/2027
2,369,241 0.03
USD 1,000,000 T-Mobile USA 2.05% 15/2/2028
856,872 0.01
USD 1,750,000 T-Mobile USA 2.4% 15/3/2029
1,476,110 0.02
USD 1,500,000 T-Mobile USA 2.7% 15/3/2032
1,210,053 0.02
USD 1,500,000 T-Mobile USA 2.875% 15/2/2031
1,244,124 0.02
130/299
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
USD 5,415,000 T-Mobile USA 3.375% 15/4/2029
4,785,078 0.06
USD 1,125,000 T-Mobile USA 3.5% 15/4/2031
973,602 0.01
USD 1,700,000 T-Mobile USA 3.75% 15/4/2027
1,596,424 0.02
USD 2,790,000 T-Mobile USA 3.875% 15/4/2030
2,523,534 0.03
USD 2,875,000 Tobacco Settlement Financing 6.706% 1/6/2046
2,646,457 0.03
USD 1,650,000 Topaz Solar Farms 5.75% 30/9/2039
1,519,963 0.02
USD 555,000 Toyota Motor Credit 3.05% 22/3/2027
515,500 0.01
USD 1,500,000 Toyota Motor Credit 3.375% 1/4/2030
1,369,384 0.02
USD 3,195,000 Tri Pointe Homes 5.25% 1/6/2027
2,959,305 0.04
USD 167,000 Tri Pointe Homes 5.7% 15/6/2028
155,788 0.00
USD 850,000 Tricon American Homes 2018-SFR1 Trust 4.564% 17/5/2037
801,470 0.01
USD 580,000 Tricon American Homes 2018-SFR1 Trust 4.96% 17/5/2037
547,129 0.01
USD 691,000 UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C12 4.788% 15/8/2051
611,370 0.01
EUR 1,381,000 UGI International 2.5% 1/12/2029
1,160,940 0.01
USD 750,000 Union Pacific 3.7% 1/3/2029
699,844 0.01
USD 132,000 United Rentals North America 5.5% 15/5/2027
129,505 0.00
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125%
USD 26,040,100
27,829,336 0.36
15/4/2026
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125%
USD 6,848,500
7,006,160 0.09
15/10/2026
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125%
USD 16,152,700
15,830,768 0.20
15/4/2027
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5%
USD 105,415,900
121,851,509 1.57
15/4/2024*
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625%
USD 107,080,600
134,817,776 1.73
15/1/2024*
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625%
USD 35,904,000
33,709,660 0.43
15/7/2032
USD 46,479,100 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/2/2031*
37,647,163 0.48
USD 15,484,500 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/5/2040
9,712,592 0.12
USD 443,874,400 United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/11/2026*
395,871,812 5.10
USD 46,464,500 United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/12/2026*
41,362,480 0.53
USD 14,306,600 United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031
11,586,949 0.15
USD 8,589,500 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2050*
5,187,924 0.07
USD 20,159,800 United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/8/2041*
13,839,781 0.18
USD 19,225,400 United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/2/2041*
13,619,994 0.18
USD 7,385,700 United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/2/2051
4,753,967 0.06
USD 10,043,200 United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/8/2049*
7,113,999 0.09
USD 31,898,500 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/5/2029*
28,774,690 0.37
USD 13,926,000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/2/2042*
10,621,295 0.14
USD 14,761,300 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/11/2049*
10,752,396 0.14
USD 107,318,600 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/5/2027*
100,250,664 1.29
USD 19,130,800 United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/7/2027
17,936,620 0.23
USD 10,379,800 United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/8/2032
9,383,177 0.12
USD 382,655,700 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/5/2032*
350,182,282 4.51
USD 264,901,700 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/5/2052*
214,125,427 2.76
USD 567,700 United States Treasury Note/Bond 3% 15/8/2048
468,519 0.01
USD 10,804,300 United States Treasury Note/Bond 3% 15/8/2052*
8,965,881 0.12
USD 58,982,700 United States Treasury Note/Bond 3.25% 30/6/2027*
56,487,456 0.73
131/299
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
USD 34,771,300 United States Treasury Note/Bond 3.25% 15/5/2042*
30,483,292 0.39
USD 57,763,000 United States Treasury Note/Bond 4% 15/12/2025
56,941,683 0.73
USD 15,457,300 United States Treasury Note/Bond 4% 15/11/2052
15,529,756 0.20
USD 43,600,000 United States Treasury Note/Bond 4.25% 30/9/2024
43,099,281 0.55
USD 4,836,000 United Wholesale Mortgage 5.5% 15/11/2025
4,459,592 0.06
USD 2,010,000 UnitedHealth 2.3% 15/5/2031
1,649,611 0.02
USD 1,600,000 UnitedHealth 3.375% 15/4/2027
1,505,852 0.02
USD 1,942,000 UnitedHealth 3.875% 15/12/2028
1,831,169 0.02
USD 1,500,000 UnitedHealth 4.2% 15/5/2032
1,405,313 0.02
USD 6,900,000 UnitedHealth 5.35% 15/2/2033
7,036,299 0.09
USD 1,575,000 Uniti / Uniti Fiber / CSL Capital 7.875% 15/2/2025
1,606,634 0.02
USD 2,916,000 Uniti / Uniti Finance / CSL Capital 10.5% 15/2/2028
2,920,593 0.04
USD 1,095,000 University of California 5.77% 15/5/2043
1,179,400 0.02
US Airways 2013-1 Class A Pass Through Trust 3.95%
USD 1,382,090
1,310,439 0.02
15/5/2027
USD 5,250,000 US Bancorp 2.215% 27/1/2028
4,701,774 0.06
USD 3,985,000 US Bancorp 4.548% 22/7/2028
3,878,888 0.05
USD 1,326,000 US Bancorp 5.727% 21/10/2026
1,341,878 0.02
Velocity Commercial Capital Loan Trust 2017-2 4.24%
USD 791,457
641,659 0.01
25/11/2047
USD 132,485 Velocity Commercial Capital Loan Trust 2017-2 5% 25/11/2047
103,176 0.00
Velocity Commercial Capital Loan Trust 2018-1 4.26%
USD 126,950
112,900 0.00
25/4/2048
GBP 1,000,000 Verizon Communications 1.125% 3/11/2028
978,217 0.01
EUR 3,000,000 Verizon Communications 1.125% 19/9/2035
2,203,432 0.03
EUR 2,500,000 Verizon Communications 1.3% 18/5/2033
2,007,676 0.03
USD 2,815,000 Verizon Communications 1.68% 30/10/2030
2,168,758 0.03
USD 2,600,000 Verizon Communications 2.1% 22/3/2028
2,243,000 0.03
USD 1,500,000 Verizon Communications 2.355% 15/3/2032
1,174,484 0.02
USD 6,250,000 Verizon Communications 2.55% 21/3/2031
5,090,422 0.07
USD 202,000 Verizon Communications 2.625% 15/8/2026
185,432 0.00
USD 2,250,000 Verizon Communications 3.15% 22/3/2030
1,965,322 0.03
USD 375,000 Verizon Communications 4.016% 3/12/2029
345,647 0.00
GBP 264,000 Verizon Communications 4.073% 18/6/2024
317,579 0.00
USD 687,000 Verizon Communications 4.125% 16/3/2027
660,061 0.01
EUR 3,066,000 Verizon Communications 4.75% 31/10/2034
3,363,757 0.04
USD 1,505,000 Vertiv 4.125% 15/11/2028
1,307,875 0.02
USD 2,131,000 Viasat 5.625% 15/4/2027
1,930,810 0.03
USD 1,250,000 VICI Properties 4.95% 15/2/2030
1,167,938 0.02
USD 3,066,000 VICI Properties 5.125% 15/5/2032
2,849,479 0.04
USD 1,121,000 VICI Properties 5.625% 15/5/2052
990,362 0.01
USD 3,625,000 VICI Properties / VICI Note 3.5% 15/2/2025
3,423,827 0.04
USD 2,429,000 VICI Properties / VICI Note 3.75% 15/2/2027
2,202,136 0.03
USD 850,000 VICI Properties / VICI Note 3.875% 15/2/2029
738,642 0.01
USD 2,510,000 VICI Properties / VICI Note 4.125% 15/8/2030
2,165,772 0.03
USD 1,858,000 VICI Properties / VICI Note 4.25% 1/12/2026
1,721,298 0.02
USD 138,000 VICI Properties / VICI Note 4.5% 1/9/2026
128,494 0.00
USD 1,633,000 VICI Properties / VICI Note 4.625% 1/12/2029
1,469,333 0.02
132/299
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
USD 2,695,000 VICI Properties / VICI Note 5.625% 1/5/2024
2,674,089 0.03
USD 207,000 VICI Properties / VICI Note 5.75% 1/2/2027
201,887 0.00
USD 1,000,000 Virginia College Building Authority 1.965% 1/2/2032
786,403 0.01
USD 5,790,000 Vistra Operations 3.55% 15/7/2024
5,557,693 0.07
USD 1,763,000 Vistra Operations 5% 31/7/2027
1,638,418 0.02
USD 1,750,000 Vistra Operations 5.125% 13/5/2025
1,700,578 0.02
USD 750,000 VMware 2.2% 15/8/2031
566,929 0.01
USD 1,800,000 VMware 4.65% 15/5/2027
1,734,036 0.02
USD 6,080,000 VMware 4.7% 15/5/2030
5,677,961 0.07
USD 13,818,656 Voyager OPTONE Delaware Trust 3.984% 25/2/2038
3,943,905 0.05
USD 3,000,000 Walt Disney 2% 1/9/2029
2,498,496 0.03
USD 4,920,000 Walt Disney 2.65% 13/1/2031
4,179,042 0.05
USD 750,000 Walt Disney 3.8% 22/3/2030
695,927 0.01
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR3
USD 4,292,252
3,751,624 0.05
Trust 3.793% 25/2/2046
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR5
USD 528,494
477,786 0.01
Trust 3.783% 25/6/2046
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA5
USD 1,658,070
1,320,462 0.02
Trust 3.543% 25/6/2047
USD 5,500,000 Washington Health Care Facilities Authority 4% 1/10/2045
5,064,615 0.07
Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT
USD 758,555
522,576 0.01
Series 2005-9 Trust 5.167% 25/11/2035
Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT
USD 310,167
235,079 0.00
Series 2005-9 Trust 5.5% 25/11/2035
Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT
USD 629,722
506,107 0.01
Series 2006-1 Trust 6.5% 25/2/2036
Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT
USD 2,369,327
2,206,465 0.03
Series 2006-4 Trust 6% 25/4/2036
Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT
USD 205,814
170,312 0.00
Series 2006-4 Trust 6.85% 25/5/2036
Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT
USD 900,350
745,046 0.01
Series 2006-4 Trust 7% 25/5/2036
Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT
USD 4,038,308
1,303,961 0.02
Series 2006-9 Trust 4.287% 25/10/2036
Washington Mutural Asset-Backed Certificates WMABS Series
USD 3,639,868
1,125,899 0.02
2006-HE4 Trust 4.977% 25/9/2036
Washington Mutural Asset-Backed Certificates WMABS Series
USD 4,416,717
3,352,077 0.04
2006-HE5 Trust 3.838% 25/10/2036
USD 921,000 Weekley Homes / Weekley Finance 4.875% 15/9/2028
783,696 0.01
EUR 4,000,000 Wells Fargo 1.741% 4/5/2030
3,622,213 0.05
USD 1,500,000 Wells Fargo 2.572% 11/2/2031
1,242,962 0.02
GBP 2,400,000 Wells Fargo 3.473% 26/4/2028
2,668,862 0.03
USD 2,602,000 Wells Fargo 4.808% 25/7/2028*
2,528,879 0.03
USD 3,290,000 Wells Fargo 4.897% 25/7/2033
3,125,074 0.04
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS4 4.224%
USD 572,513
522,289 0.01
15/12/2048
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-BNK1 1.249%
USD 2,633,561
92,641 0.00
15/8/2049
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS5 4.948%
USD 448,469
416,192 0.01
15/1/2059
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS5 4.981%
USD 1,543,418
1,371,401 0.02
15/1/2059
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C41 4.188%
USD 830,000
744,096 0.01
15/11/2050
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C42 4.002%
USD 960,000
859,471 0.01
15/12/2050
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-HSDB 5.673%
USD 2,424,000
2,411,107 0.03
13/12/2031
133/299
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-1745 3.749%
USD 896,000
777,496 0.01
15/6/2036
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C45 4.727%
USD 859,552
750,458 0.01
15/6/2051
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C46 4.633%
USD 941,000
861,273 0.01
15/8/2051
USD 1,675,000 Welltower 2.05% 15/1/2029
1,369,732 0.02
USD 3,615,000 Welltower 2.75% 15/1/2032
2,875,292 0.04
USD 1,500,000 Welltower OP 4.25% 15/4/2028
1,414,967 0.02
USD 3,270,000 Western Digital 1.5% 1/2/2024
3,144,073 0.04
USD 496,178 WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C24 4.204% 15/11/2047
449,989 0.01
USD 1,711,001 WinWater Mortgage Loan Trust 2014-3 3.977% 20/11/2044
1,500,863 0.02
USD 3,949,291 WinWater Mortgage Loan Trust 2015-5 3.756% 20/8/2045
2,328,306 0.03
Wisconsin Health & Educational Facilities Authority 5%
USD 1,515,000
1,572,028 0.02
15/11/2035
EUR 603,000 WMG Acquisition 2.25% 15/8/2031
481,452 0.01
USD 2,250,000 Workday 3.7% 1/4/2029
2,049,124 0.03
USD 2,685,000 WRKCo 3.9% 1/6/2028
2,483,514 0.03
USD 1,053,000 WRKCo 4.9% 15/3/2029
1,007,871 0.01
USD 391,000 Wynn Las Vegas / Wynn Las Vegas Capital 5.25% 15/5/2027
364,093 0.00
USD 2,042,000 Wynn Las Vegas / Wynn Las Vegas Capital 5.5% 1/3/2025
1,983,181 0.03
Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 5.125%
USD 2,416,000
2,153,110 0.03
1/10/2029
USD 2,856,000 Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 7.75% 15/4/2025
2,916,009 0.04
USD 7,845,000 Xerox 5% 15/8/2025
7,308,852 0.09
USD 808,000 XHR 4.875% 1/6/2029
683,099 0.01
USD 699,000 XHR 6.375% 15/8/2025 678,444 0.01
4,168,228,019 53.65
ウルグアイ
USD 2,023,000 Uruguay Government International Bond 5.75% 28/10/2034 2,179,783 0.03
債券合計 6,525,714,361 84.01
コマーシャル・ペーパー
米国
USD 16,329,000 AT&T 0% 19/12/2023
15,603,230 0.20
USD 2,880,000 AT&T 0% 20/12/2023
2,751,536 0.03
USD 3,680,000 Enel Finance America 0% 6/9/2023
3,564,376 0.05
USD 2,500,000 General Motors Financial 0% 4/4/2023
2,487,203 0.03
USD 2,500,000 General Motors Financial 0% 5/4/2023
2,486,837 0.03
USD 2,840,000 General Motors Financial 0% 13/4/2023
2,821,700 0.04
USD 4,980,000 General Motors Financial 0% 10/8/2023
4,851,367 0.06
USD 6,350,000 General Motors Financial 0% 10/10/2023 6,126,559 0.08
コマーシャル・ペーパー合計 40,692,808 0.52
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
預託証書
日本
USD 1,700,000 Mizuho Corporate Bank (New York Branch) 5.48% 4/1/2024
1,699,552 0.02
米国
USD 5,390,000 Citibank (New York Branch) 4.06% 1/8/2023
5,364,189 0.07
USD 13,820,000 Citibank (New York Branch) 5% 21/9/2023 13,790,229 0.18
19,154,418 0.25
預託証書合計 20,853,970 0.27
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている
6,747,727,536 86.86
譲渡可能な有価証券および短期金融商品合計
その他の譲渡可能な有価証券
普通/優先株式およびワラント
米国
97,804 Fanatics** 7,625,778 0.10
Lessen Series C**
112,358 1,455,036 0.02
Versa Networks (Wts 7/10/2032)** 689,104 0.01
247,879
Versa Networks Series E**
2,011,152 5,892,676 0.08
15,662,594 0.21
普通/優先株式およびワラント合計 15,662,594 0.21
債券
バミューダ
USD 8,777 DGL2 9.125% 1/4/2024** - 0.00
中国
EUR 4,326,000 Natra Foods 0% 13/10/2029**
4,492,530 0.06
USD 5,628,000 Pioneer Midco 10.5% 18/11/2030**
5,529,510 0.07
USD 12,151,000 Sitio Rotalties 0% 21/9/2026** 11,954,154 0.15
21,976,194 0.28
香港
CNH 917,253 China City Construction International 5.35% 3/7/2017**,*** - 0.00
インド
USD 116,049 Videocon Industries 2.8% 31/12/2020**,***
- 0.00
アイルランド
EUR 1,517,000 Capital Four CLO V 0% 8/4/2036**
1,613,640 0.02
EUR 1,600,000 Invesco Euro CLO IX 0% 20/4/2036** 1,701,928 0.02
3,315,568 0.04
ジャージー
USD 270,000 Pikes Peak Clo 12 14.087% 20/4/2036** 264,600 0.00
米国
ACE Securities Corp Home Equity Loan Trust Series 0%
USD 1,228,685
917,288 0.01
15/8/2030**
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
USD 9,669,362 American Airlines Pass Through Trust 3.5% 15/12/2027**
8,944,160 0.12
USD 966,625 American Airlines Pass Through Trust 4% 15/12/2025**
940,043 0.01
USD 250,000 Chesapeake Energy 0% 15/6/2021**,***
- 0.00
USD 5,581,000 Chesapeake Energy 0% 15/2/2022**,***
- 0.00
USD 546,000 Chesapeake Energy 0% 15/8/2022**,***
- 0.00
USD 2,391 Lehman Brothers 0% 31/12/2049**
- 0.00
USD 2,391 Lehman Brothers Special Finance 0% 31/12/2049**
- 0.00
USD 8,273,137 Lessen 0% 5/1/2028**
7,942,211 0.10
USD 1,480,000 Sun Country 7% 15/12/2023**
1,459,724 0.02
USD 1,480,000 Sun Country 4.7% 15/12/2025**
1,415,324 0.02
USD 1,905,864 Sun Country 4.84% 15/3/2031**
1,846,401 0.02
USD 10,740,000 Washington Mutual Bank Escrow 0% 6/11/2018**,***
- 0.00
USD 7,220,000 Washington Mutual Bank Escrow 0% 1/5/2018**,***
- 0.00
USD 630,000 Washington Mutual Bank Escrow 0% 16/6/2018**,***
- 0.00
USD 3,780,000 Washington Mutual Bank Escrow 0% 4/2/2018**,***
- 0.00
USD 3,399,000 Washington Mutual Bank Escrow 0% 16/6/2018**,*** - 0.00
23,465,151 0.30
債券合計 49,021,513 0.62
その他の譲渡可能な有価証券合計 64,684,107 0.83
投資有価証券合計
6,812,411,643 87.68
956,989,769 12.32
その他の純資産
純資産合計(米ドル) 7,769,401,412 100.00
∞ クロス・アンブレラ型の投資保有高および関連当事者ファンドに対する投資。詳細については注記10を参照のこ
と。
~ 関連当事者ファンドに対する投資。詳細については注記10を参照のこと。
* 当証券のすべてまたは一部は貸付有価証券を表す。
** 注記2(j)に記載のとおり、公正価値調整の対象である有価証券。
*** 当証券はデフォルトが生じている。詳細については注記2(b)を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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未決済先渡為替予約 2023年2月28日現在
未実現評価益/(損)
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日
(米ドル)
1,451,581 1,000,000 Royal Bank of Canada
AUD USD 15/3/2023 (20,547)
891,012 619,558 HSBC Bank
AUD USD 15/3/2023 (18,349)
3,745,000 335,816,022 63,585
AUD JPY Citigroup 15/3/2023
998,773 700,000 Standard Chartered Bank
AUD USD 15/3/2023 (26,079)
710,557 500,000 Commonwealth Bank of Australia
AUD USD 15/3/2023 (20,552)
4,308,804 2,987,841 Morgan Stanley
AUD USD 15/3/2023 (80,480)
15,158,226 10,532,035 JP Morgan
AUD USD 15/3/2023 (304,038)
9,586,687 6,740,274 BNP Paribas
AUD USD 15/3/2023 (271,666)
2,977,000 2,102,892 Bank of America
AUD USD 14/3/2023 (94,298)
4,316,000 4,080,105 Morgan Stanley
AUD CAD 14/3/2023 (89,970)
4,666,000 3,330,085 JP Morgan
AUD USD 14/3/2023 (181,828)
4,646,000 3,270,759
AUD USD Citigroup 15/3/2023 (135,875)
582,220 400,000
AUD USD Toronto-Dominion 15/3/2023 (7,147)
5,462,159 3,800,000 State Street
AUD USD 15/3/2023 (114,414)
1,172,500 816,266 Bank of America
AUD USD 15/3/2023 (25,122)
6,808,000 4,789,118 Deutsche Bank
AUD USD 14/3/2023 (195,606)
149,821,895 27,532,641 Goldman Sachs 1,135,000
BRL USD 15/3/2023
63,898,306 11,952,545 Bank of America 274,064
BRL USD 15/3/2023
16,420,134 3,222,000 Goldman Sachs
BRL USD 2/3/2023 (71,653)
102,671,430 19,936,200 HSBC Bank
BRL USD 15/3/2023 (290,555)
16,478,606 3,168,000 JP Morgan
BRL USD 2/3/2023 (6,436)
2,631,019 502,400 1,032
BRL USD Citigroup 15/3/2023
12,101,931 2,351,000 BNP Paribas
BRL USD 2/3/2023 (29,138)
12,320,368 2,351,000 Goldman Sachs
BRL USD 4/4/2023 (2,916)
8,202,835 1,571,000 Deutsche Bank
BRL USD 4/4/2023 (7,659)
538,890 400,000
CAD USD Barclays 15/3/2023 (3,490)
268,883 200,000 Goldman Sachs
CAD USD 15/3/2023 (2,158)
1,739,165 1,300,000 JP Morgan
CAD USD 15/3/2023 (20,339)
536,450 400,000
CAD USD UBS 15/3/2023 (5,285)
535,935 400,000 HSBC Bank
CAD USD 15/3/2023 (5,664)
8,864,716 6,640,000 BNP Paribas
CAD USD 15/3/2023 (117,425)
1,874,430 1,400,000 Morgan Stanley
CAD USD 15/3/2023 (20,812)
804,262 600,000 Royal Bank of Canada
CAD USD 15/3/2023 (8,232)
3,097,091 2,315,000 HSBC Bank
CAD USD 14/3/2023 (36,211)
2,381,984 1,770,000
CAD USD Citigroup 15/3/2023 (17,359)
269,027 200,000 Standard Chartered Bank
CAD USD 15/3/2023 (2,052)
1,083,090 800,000 State Street
CAD USD 15/3/2023 (3,073)
10,789,990 7,496,000
CAD EUR UBS 14/3/2023 (40,540)
93,131 100,000 Royal Bank of Canada
CHF USD 15/3/2023 (286)
4,951,912 5,405,000 BNP Paribas
CHF USD 15/3/2023 (103,046)
91,218 100,000 HSBC Bank
CHF USD 15/3/2023 (2,334)
457,272 500,000
CHF USD UBS 15/3/2023 (10,404)
1,386,792 1,500,000 Morgan Stanley
CHF USD 15/3/2023 (15,178)
2,475,475 2,700,000 JP Morgan
CHF USD 15/3/2023 (49,537)
137/299
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未決済先渡為替予約 2023年2月28日現在(続き)
未実現評価益/(損)
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日
(米ドル)
CHF 2,211,226 USD 2,400,000 Citigroup 15/3/2023 (32,465)
BNP Paribas
CHF 2,064,836 NZD 3,474,000 15/3/2023 63,816
Deutsche Bank
CHF 2,284,138 USD 2,505,000 15/3/2023 (59,399)
Bank of America
CHF 364,142 USD 400,000 15/3/2023 (10,117)
State Street
CHF 185,593 USD 200,000 15/3/2023 (1,288)
CLP 2,548,722,000 USD 3,174,000 Citigroup 14/3/2023 (107,346)
CLP 7,649,315,100 USD 9,505,000 Toronto-Dominion 14/3/2023 (301,247)
Bank of America
CLP 5,109,782,500 USD 6,312,000 14/3/2023 (163,846)
JP Morgan
CNH 17,390,000 USD 2,504,979 15/3/2023 (599)
Morgan Stanley
CNH 8,695,000 USD 1,254,120 15/3/2023 (1,930)
HSBC Bank
CNH 8,685,000 USD 1,255,149 15/3/2023 (4,400)
CNH 200,420,030 USD 29,267,371 Citigroup 15/3/2023 (404,358)
Deutsche Bank
CNH 54,840,000 USD 7,997,200 15/3/2023 (99,548)
CNH 26,950,000 USD 3,984,918 Nomura 15/3/2023 (103,778)
JP Morgan
CNH 44,734,862 EUR 6,080,666 15/3/2023 (31,014)
BNP Paribas
CNH 28,690,114 USD 4,245,000 15/3/2023 (113,262)
BNP Paribas
COP 328,666,313 USD 67,508 15/3/2023 645
COP 15,079,088,880 USD 3,222,000 Barclays 14/3/2023 (94,468)
HSBC Bank
COP 14,732,442,000 GBP 2,586,000 14/3/2023 (84,234)
COP 15,720,524,000 USD 3,158,000 Toronto-Dominion 14/3/2023 102,570
BNY Mellon
COP 14,320,183,462 USD 2,865,068 10/5/2023 70,172
Morgan Stanley
CZK 264,677,160 USD 12,000,000 14/3/2023 (29,860)
EUR 18,396,876 USD 19,711,742 Citigroup 15/3/2023 (126,665)
Bank of America
EUR 77,909,313 USD 83,739,900 15/3/2023 (798,645)
Goldman Sachs
EUR 42,002,241 USD 45,005,195 15/3/2023 (290,148)
Morgan Stanley
EUR 28,975,882 USD 31,495,194 15/3/2023 (647,843)
Deutsche Bank
EUR 56,200,880 USD 60,401,713 15/3/2023 (570,976)
HSBC Bank
EUR 22,162,721 USD 23,973,495 15/3/2023 (379,347)
State Street
EUR 19,019,909 USD 20,497,952 15/3/2023 (249,601)
JP Morgan
EUR 29,428,717 USD 31,656,137 15/3/2023 (326,701)
Bank of America
EUR 6,271,858 NOK 66,570,000 15/3/2023 222,646
EUR 5,718,212 NOK 60,700,000 Barclays 15/3/2023 202,368
BNP Paribas
EUR 6,450,957 NOK 68,530,000 15/3/2023 223,281
State Street
EUR 9,440,000 GBP 8,334,331 15/3/2023 (69,862)
BNP Paribas
EUR 100,977,636 USD 109,826,868 15/3/2023 (2,327,374)
EUR 648,243 USD 700,000 UBS 15/3/2023 (9,889)
EUR 15,741,335 USD 17,052,143 Barclays 15/3/2023 (294,119)
EUR 2,606,000 CNH 18,946,923 UBS 15/3/2023 45,718
EUR 12,942,150 USD 14,077,682 Citibank 15/3/2023 (299,636)
JP Morgan
EUR 2,085,000 JPY 288,564,417 15/3/2023 102,924
BNP Paribas
EUR 1,737,333 CNH 12,733,608 15/3/2023 15,742
HSBC Bank
EUR 2,633,000 PLN 12,475,586 14/3/2023 (12,504)
EUR 2,633,000 PLN 12,474,085 UBS 14/3/2023 (12,165)
Royal Bank of Canada
EUR 2,244,000 USD 2,439,636 14/3/2023 (50,855)
JP Morgan
EUR 4,348,000 USD 4,756,768 13/3/2023 (128,534)
JP Morgan
EUR 1,737,333 CNH 12,698,466 15/3/2023 20,803
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未決済先渡為替予約 2023年2月28日現在(続き)
未実現評価益/(損)
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日
(米ドル)
EUR 2,763,278 USD 2,969,021 UBS 14/3/2023 (27,458)
EUR 1,675,000 NOK 18,449,287 Citigroup 15/3/2023 (5,567)
Morgan Stanley
EUR 1,199,404 USD 1,288,725 14/3/2023 (11,936)
Bank of America
EUR 496,965 USD 531,799 14/3/2023 (2,770)
JP Morgan
EUR 2,952,000 CAD 4,244,400 14/3/2023 19,502
BNY Mellon
EUR 1,193,077 USD 1,278,942 10/5/2023 (4,677)
JP Morgan
EUR 928,065 HUF 360,000,000 16/3/2023 (21,975)
Royal Bank of Canada
GBP 251,166 USD 300,000 15/3/2023 4,966
HSBC Bank
GBP 1,553,584 USD 1,900,000 15/3/2023 (13,636)
State Street
GBP 8,382,937 EUR 9,440,000 15/3/2023 128,880
JP Morgan
GBP 19,331,522 USD 23,326,118 15/3/2023 146,264
BNP Paribas
GBP 81,331 USD 100,000 15/3/2023 (1,248)
GBP 241,788 USD 300,000 UBS 15/3/2023 (6,421)
Morgan Stanley
GBP 12,523,907 USD 15,173,816 15/3/2023 32,743
GBP 80,857 USD 100,000 Citigroup 15/3/2023 (1,823)
Bank of America
GBP 243,183 USD 300,000 15/3/2023 (4,726)
GBP 166,379 USD 200,000 Toronto-Dominion 15/3/2023 2,018
Standard Chartered Bank
GBP 248,759 USD 300,000 15/3/2023 2,044
GBP 7,201,467 USD 8,689,202 Barclays 15/3/2023 54,837
Goldman Sachs
GBP 13,450,000 USD 16,292,926 15/3/2023 38,097
Morgan Stanley
GBP 3,910,000 USD 4,711,054 14/3/2023 36,386
JP Morgan
HUF 360,000,000 EUR 909,858 16/3/2023 41,360
HUF 1,156,263,466 USD 3,172,000 UBS 14/3/2023 74,499
JP Morgan
IDR 93,750,000,000 USD 6,015,517 15/3/2023 130,244
BNP Paribas
IDR 31,450,000,000 USD 2,015,121 15/3/2023 46,577
IDR 58,343,191,818 USD 3,746,986 Barclays 15/3/2023 77,690
IDR 63,310,000,000 USD 4,061,458 UBS 15/3/2023 88,816
IDR 63,310,000,000 USD 4,061,458 Citibank 15/3/2023 88,816
IDR 24,076,565,000 USD 1,588,688 Citibank 17/4/2023 (11,403)
IDR 72,414,286,800 USD 4,834,000 Barclays 14/3/2023 (86,812)
BNP Paribas
INR 998,375,191 USD 12,001,000 15/3/2023 65,984
INR 126,860,000 USD 1,554,466 Citibank 17/4/2023 (24,426)
Bank of America
INR 395,173,040 USD 4,832,000 14/3/2023 (55,388)
Morgan Stanley
JPY 6,583,540,969 USD 48,928,891 15/3/2023 (635,875)
JP Morgan
JPY 11,231,368,698 USD 85,749,708 15/3/2023 (3,362,943)
JPY 357,552,770 USD 2,699,492 UBS 15/3/2023 (76,694)
Deutsche Bank
JPY 3,003,316,095 USD 23,357,728 15/3/2023 (1,327,154)
HSBC Bank
JPY 1,696,726,352 USD 12,939,447 15/3/2023 (493,251)
BNP Paribas
JPY 7,638,287,720 USD 58,545,178 15/3/2023 (2,515,154)
State Street
JPY 165,630,000 USD 1,269,018 15/3/2023 (54,052)
JPY 336,432,075 AUD 3,745,000 Citigroup 15/3/2023 (59,066)
BNY Mellon
JPY 293,530,000 USD 2,229,534 15/3/2023 (76,369)
Standard Chartered Bank
JPY 221,148,115 USD 1,699,017 15/3/2023 (76,802)
Goldman Sachs
JPY 4,597,336,632 USD 35,221,955 15/3/2023 (1,498,575)
JPY 2,251,282,976 USD 17,558,977 Citibank 15/3/2023 (1,044,878)
139/299
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未決済先渡為替予約 2023年2月28日現在(続き)
未実現評価益/(損)
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日
(米ドル)
JP Morgan
JPY 288,141,287 EUR 2,085,000 15/3/2023 (106,028)
Bank of America
JPY 1,339,971,540 USD 10,036,240 15/3/2023 (206,990)
JPY 1,338,937,838 USD 10,317,301 Citigroup 15/3/2023 (495,634)
Deutsche Bank
JPY 263,567,832 NZD 3,140,000 15/3/2023 (7,184)
BNY Mellon
JPY 943,963,048 USD 7,272,000 14/3/2023 (348,672)
State Street
JPY 385,712,936 EUR 2,733,000 14/3/2023 (80,389)
JP Morgan
JPY 288,228,191 NZD 3,474,000 15/3/2023 (32,706)
Morgan Stanley
JPY 280,805,112 NZD 3,355,000 15/3/2023 (13,614)
JPY 53,575,736 USD 400,000 Toronto-Dominion 15/3/2023 (7,000)
KRW 5,180,000,000 USD 4,174,390 Barclays 15/3/2023 (252,422)
BNP Paribas
KRW 1,930,492,662 USD 1,570,000 14/3/2023 (108,564)
KRW 8,035,273,400 USD 6,304,000 Citigroup 14/3/2023 (221,078)
Royal Bank of Canada
MXN 718,564,066 USD 35,658,978 15/3/2023 3,451,085
MXN 616,992,156 USD 31,888,745 Citigroup 15/3/2023 1,692,953
Morgan Stanley
MXN 44,169,416 USD 2,210,000 15/3/2023 194,057
Royal Bank of Canada
MXN 61,985,880 USD 3,276,000 14/3/2023 98,450
JP Morgan
MXN 94,941,412 GBP 4,060,000 14/3/2023 238,950
Bank of America
MXN 148,928,688 USD 7,886,000 14/3/2023 241,084
HSBC Bank
MXN 15,938,084 USD 835,000 15/3/2023 32,479
HSBC Bank
MXN 61,508,378 USD 3,182,000 14/3/2023 166,456
JP Morgan
MXN 304,910,585 USD 16,294,004 10/5/2023 124,496
Goldman Sachs
MYR 17,500,000 USD 4,065,041 15/3/2023 (162,028)
NOK 44,600,000 EUR 4,287,296 RBS 15/3/2023 (240,008)
Bank of America
NOK 152,631,143 USD 15,699,637 15/3/2023 (901,286)
HSBC Bank
NOK 99,896,324 USD 9,851,000 15/3/2023 (169,177)
Bank of America
NOK 87,640,000 EUR 8,293,760 15/3/2023 (332,295)
NOK 68,040,000 EUR 6,485,665 Barclays 15/3/2023 (307,739)
Morgan Stanley
NOK 15,120,000 EUR 1,440,209 15/3/2023 (67,268)
JP Morgan
NOK 374,808,848 USD 37,239,276 15/3/2023 (899,689)
Deutsche Bank
NOK 255,438,117 USD 25,792,419 15/3/2023 (1,026,419)
Royal Bank of Canada
NOK 10,067,409 USD 1,000,000 15/3/2023 (23,914)
BNP Paribas
NOK 47,987,404 USD 4,835,833 15/3/2023 (183,215)
NOK 18,613,335 USD 1,895,000 UBS 15/3/2023 (90,344)
Goldman Sachs
NOK 38,057,529 USD 3,837,797 15/3/2023 (147,930)
Morgan Stanley
NOK 32,136,844 USD 3,228,000 15/3/2023 (112,172)
NOK 68,897,875 USD 6,849,666 Citigroup 15/3/2023 (169,674)
Goldman Sachs
NOK 32,823,641 EUR 3,030,000 14/3/2023 (43,255)
HSBC Bank
NOK 32,097,725 USD 3,222,000 14/3/2023 (110,139)
NOK 22,688,645 USD 2,200,000 Toronto-Dominion 15/3/2023 (223)
NOK 18,144,270 EUR 1,675,000 Citigroup 15/3/2023 (24,006)
JP Morgan
NOK 24,409,230 USD 2,373,000 14/3/2023 (6,535)
Deutsche Bank
NOK 48,821,387 USD 4,719,000 14/3/2023 14,214
Royal Bank of Canada
NZD 2,198,674 USD 1,400,000 15/3/2023 (41,190)
HSBC Bank
NZD 2,523,760 USD 1,600,000 15/3/2023 (40,282)
BNP Paribas
NZD 316,411 USD 200,000 15/3/2023 (4,454)
140/299
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未決済先渡為替予約 2023年2月28日現在(続き)
未実現評価益/(損)
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日
(米ドル)
State Street
NZD 2,665,791 USD 1,700,000 15/3/2023 (52,504)
Morgan Stanley
NZD 1,588,850 USD 1,000,000 15/3/2023 (18,069)
JP Morgan
NZD 3,474,000 CHF 2,054,878 15/3/2023 (53,154)
JP Morgan
NZD 4,090,676 USD 2,601,656 15/3/2023 (73,561)
BNP Paribas
NZD 3,474,000 JPY 289,816,713 15/3/2023 21,054
NZD 2,559,628 USD 1,600,000 Toronto-Dominion 15/3/2023 (18,114)
Standard Chartered Bank
NZD 635,100 USD 400,000 15/3/2023 (7,499)
Deutsche Bank
NZD 7,333,750 JPY 611,233,276 15/3/2023 48,710
Bank of America
NZD 2,516,250 JPY 207,292,449 15/3/2023 34,501
Goldman Sachs
NZD 5,020,000 USD 3,175,700 14/3/2023 (73,276)
JP Morgan
SEK 376,309,184 USD 36,311,393 15/3/2023 (167,085)
Deutsche Bank
SEK 50,170,000 USD 4,813,832 15/3/2023 4,971
Royal Bank of Canada
SEK 12,641,689 USD 1,200,000 15/3/2023 14,228
HSBC Bank
SEK 25,984,991 USD 2,500,000 15/3/2023 (4,155)
BNP Paribas
SEK 17,827,633 USD 1,700,000 15/3/2023 12,335
SEK 17,828,077 USD 1,705,000 Citibank 15/3/2023 7,378
SEK 2,044,729 USD 200,000 UBS 15/3/2023 (3,605)
SEK 42,498,979 USD 4,107,333 Citigroup 15/3/2023 (25,327)
Bank of America
SEK 60,322,455 USD 5,794,309 15/3/2023 (367)
SEK 4,242,304 USD 400,000 Toronto-Dominion 15/3/2023 7,471
Goldman Sachs
SEK 70,500,000 USD 6,772,562 15/3/2023 (1,072)
BNP Paribas
SGD 14,460,000 USD 10,675,211 15/3/2023 61,472
Bank of America
SGD 14,460,000 USD 10,656,644 15/3/2023 80,039
Goldman Sachs
SGD 5,350,000 USD 4,037,437 15/3/2023 (65,013)
SGD 5,359,307 USD 4,006,000 UBS 14/3/2023 (26,766)
THB 139,000,000 USD 3,978,981 Barclays 15/3/2023 (40,581)
BNY Mellon
THB 101,317,720 USD 3,106,000 14/3/2023 (235,580)
Goldman Sachs
THB 132,400,000 USD 3,963,360 15/3/2023 (211,963)
TWD 25,700,000 USD 847,350 Barclays 15/3/2023 (5,799)
JP Morgan
TWD 25,700,000 USD 848,371 15/3/2023 (6,820)
BNP Paribas
TWD 121,800,000 USD 4,078,762 15/3/2023 (90,398)
USD 3,691,503 TWD 111,400,000 Barclays 15/3/2023 43,688
USD 7,753,821 JPY 1,008,373,970 UBS 15/3/2023 356,977
USD 1,009,208,006 EUR 944,982,986 UBS 15/3/2023 3,191,244
Morgan Stanley
USD 5,020,868 CNH 34,770,000 15/3/2023 13,550
BNY Mellon
USD 8,882,023 HKD 69,214,000 15/3/2023 57,896
Bank of America
USD 4,746,939 EUR 4,459,647 14/3/2023 (441)
JP Morgan
USD 88,732,676 EUR 82,358,905 15/3/2023 1,054,444
Royal Bank of Canada
USD 46,686,165 CNH 323,955,298 15/3/2023 32,514
Royal Bank of Canada
USD 5,687,004 EUR 5,303,553 15/3/2023 40,909
Deutsche Bank
USD 174,988,803 EUR 161,864,846 15/3/2023 2,673,215
BNP Paribas
USD 16,942,485 SEK 172,887,641 15/3/2023 336,713
HSBC Bank
USD 26,293,341 JPY 3,396,955,054 15/3/2023 1,375,260
USD 6,189,172 KRW 8,000,000,000 Toronto-Dominion 15/3/2023 132,080
Bank of America
USD 99,673,372 EUR 92,219,370 15/3/2023 1,497,816
141/299
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未決済先渡為替予約 2023年2月28日現在(続き)
未実現評価益/(損)
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日
(米ドル)
USD 92,855,648 EUR 85,798,810 Citigroup 15/3/2023 1,515,335
Commonwealth Bank of Australia
USD 32,756,548 EUR 30,331,000 15/3/2023 466,556
Bank of America
USD 3,994,448 KRW 5,180,000,000 15/3/2023 72,481
BNP Paribas
USD 2,035,908 TWD 61,800,000 15/3/2023 12,255
BNP Paribas
USD 114,977,605 EUR 106,331,348 15/3/2023 1,778,617
JP Morgan
USD 45,702,610 NOK 461,122,567 15/3/2023 994,475
BNP Paribas
USD 3,901,133 CAD 5,312,950 15/3/2023 (8,086)
USD 245,627,664 GBP 201,322,125 Toronto-Dominion 15/3/2023 1,181,844
Deutsche Bank
USD 5,523,569 AUD 8,165,500 15/3/2023 13,906
USD 14,728,294 SGD 19,810,000 UBS 15/3/2023 19,187
USD 10,705,173 SGD 14,460,000 Barclays 15/3/2023 (31,510)
State Street
USD 604,633 AUD 901,000 15/3/2023 (3,316)
Morgan Stanley
USD 22,531,255 JPY 2,994,379,668 15/3/2023 566,233
Deutsche Bank
USD 17,067,732 NOK 171,078,524 15/3/2023 480,816
Morgan Stanley
USD 4,467,870 AUD 6,409,954 15/3/2023 144,220
HSBC Bank
USD 6,207,866 EUR 5,784,956 15/3/2023 49,276
JP Morgan
USD 53,724,164 JPY 7,029,473,503 15/3/2023 2,160,048
USD 369,853 JPY 47,907,005 Barclays 15/3/2023 18,435
JP Morgan
USD 26,138,986 SEK 270,543,844 15/3/2023 153,385
Deutsche Bank
USD 26,793,710 SEK 275,577,960 15/3/2023 324,586
BNP Paribas
USD 5,885,801 JPY 766,277,568 15/3/2023 264,835
Royal Bank of Canada
USD 600,000 CAD 816,826 15/3/2023 (1,013)
HSBC Bank
USD 6,340,000 CAD 8,472,878 15/3/2023 105,736
HSBC Bank
USD 2,100,000 CHF 1,931,338 15/3/2023 32,140
USD 25,600,196 EUR 23,813,886 Barclays 15/3/2023 248,239
HSBC Bank
USD 100,000 GBP 82,793 15/3/2023 (528)
HSBC Bank
USD 1,200,000 SEK 12,543,496 15/3/2023 (4,796)
HSBC Bank
USD 7,215,000 NOK 72,433,682 15/3/2023 195,737
Standard Chartered Bank
USD 200,000 AUD 291,539 15/3/2023 3,284
Standard Chartered Bank
USD 500,000 NZD 787,498 15/3/2023 13,315
Standard Chartered Bank
USD 1,400,000 CHF 1,278,421 15/3/2023 31,209
State Street
USD 37,974,810 EUR 35,029,000 15/3/2023 683,386
Royal Bank of Canada
USD 1,571,536 JPY 207,082,516 15/3/2023 52,499
USD 3,809,393 ZAR 67,720,810 Citigroup 15/3/2023 125,234
BNP Paribas
USD 2,485,000 NOK 25,329,069 15/3/2023 29,221
Morgan Stanley
USD 1,600,000 NZD 2,490,999 15/3/2023 60,528
Morgan Stanley
USD 10,856,359 GBP 9,012,057 15/3/2023 (86,102)
Morgan Stanley
USD 6,115,000 NOK 62,600,919 15/3/2023 45,528
HSBC Bank
USD 1,200,000 AUD 1,735,170 15/3/2023 29,196
Morgan Stanley
USD 76,199,467 EUR 70,570,949 15/3/2023 1,070,539
Bank of America
USD 12,259,885 IDR 188,082,000,000 15/3/2023 (69,788)
USD 2,687,708 EUR 2,495,333 Citibank 15/3/2023 31,209
Bank of America
USD 1,701,071 NZD 2,671,350 15/3/2023 50,139
BNP Paribas
USD 300,000 CHF 274,068 15/3/2023 6,559
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未決済先渡為替予約 2023年2月28日現在(続き)
未実現評価益/(損)
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日
(米ドル)
HSBC Bank
USD 200,000 NZD 312,651 15/3/2023 6,777
HSBC Bank
USD 11,718,794 IDR 181,236,000,000 15/3/2023 (162,086)
BNY Mellon
USD 747,044 EUR 694,000 15/3/2023 8,221
Standard Chartered Bank
USD 86,714,932 EUR 80,098,293 15/3/2023 1,443,316
Royal Bank of Canada
USD 9,324,231 GBP 7,673,430 15/3/2023 7,134
USD 200,000 NOK 1,996,477 UBS 15/3/2023 6,432
USD 537,280 GBP 442,756 UBS 15/3/2023 (316)
USD 700,000 SEK 7,314,800 UBS 15/3/2023 (2,583)
USD 200,000 AUD 289,151 UBS 15/3/2023 4,895
USD 500,000 NZD 778,130 UBS 15/3/2023 19,104
Morgan Stanley
USD 1,300,000 SEK 13,521,837 15/3/2023 1,234
USD 1,100,000 JPY 141,736,100 Citibank 15/3/2023 60,307
JP Morgan
USD 5,902,809 AUD 8,397,866 15/3/2023 236,356
JP Morgan
USD 600,000 NZD 937,686 15/3/2023 20,497
Bank of America
USD 42,473,949 JPY 5,546,796,230 15/3/2023 1,785,888
USD 1,705,000 SEK 17,676,928 Citibank 15/3/2023 7,140
USD 52,984,323 EUR 48,897,000 RBS 15/3/2023 929,205
BNP Paribas
USD 3,558,767 AUD 5,123,664 15/3/2023 101,579
State Street
USD 16,701,036 GBP 13,622,048 15/3/2023 161,111
Société Générale
USD 3,112,234 JPY 396,560,000 15/3/2023 203,302
BNP Paribas
USD 800,000 NZD 1,258,854 15/3/2023 22,011
Deutsche Bank
USD 55,010,762 JPY 7,091,000,000 15/3/2023 2,995,323
Bank of America
USD 900,000 CHF 816,942 15/3/2023 25,310
USD 8,564,937 GBP 7,152,635 Barclays 15/3/2023 (119,811)
Commonwealth Bank of Australia
USD 2,970,844 GBP 2,447,658 15/3/2023 (1,109)
USD 900,000 SEK 9,223,660 Barclays 15/3/2023 14,072
Morgan Stanley
USD 1,000,000 CAD 1,346,571 15/3/2023 9,205
Standard Chartered Bank
USD 6,080,000 NOK 60,192,164 15/3/2023 248,288
Morgan Stanley
USD 1,580,420 ZAR 27,620,000 17/4/2023 82,102
Goldman Sachs
USD 8,705,778 MXN 162,338,340 15/3/2023 (129,987)
Goldman Sachs
USD 300,000 CHF 274,347 15/3/2023 6,260
USD 1,715,000 ZAR 29,622,337 Citibank 15/3/2023 103,481
JP Morgan
USD 41,489,067 GBP 34,501,527 15/3/2023 (402,773)
Standard Chartered Bank
USD 4,993,367 GBP 4,023,000 15/3/2023 108,630
BNP Paribas
USD 3,200,000 ZAR 55,435,395 15/3/2023 184,194
USD 6,819,445 AUD 9,596,976 Citigroup 15/3/2023 343,895
USD 1,700,000 NZD 2,619,815 Citigroup 15/3/2023 80,918
USD 1,332,596 GBP 1,086,899 Citigroup 15/3/2023 12,881
USD 2,425,227 AUD 3,415,000 Barclays 15/3/2023 120,959
Goldman Sachs
USD 1,836,057 SEK 18,750,000 15/3/2023 35,129
Royal Bank of Canada
USD 500,000 CHF 457,847 15/3/2023 9,789
Bank of America
USD 1,335,000 NOK 13,176,450 15/3/2023 57,477
USD 300,000 CAD 400,940 Citigroup 15/3/2023 4,992
JP Morgan
USD 5,070,000 CAD 6,781,624 15/3/2023 80,144
143/299
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未決済先渡為替予約 2023年2月28日現在(続き)
未実現評価益/(損)
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日
(米ドル)
HSBC Bank
USD 4,579,704 GBP 3,706,000 14/3/2023 79,956
USD 411,000 ZAR 7,174,516 Barclays 14/3/2023 20,654
Bank of America
USD 3,295,967 AUD 4,666,000 14/3/2023 147,711
HSBC Bank
USD 4,767,802 NZD 7,370,000 14/3/2023 213,048
Royal Bank of Canada
USD 813,000 CAD 1,087,616 14/3/2023 12,750
HSBC Bank
USD 3,222,000 NOK 32,078,148 14/3/2023 112,037
HSBC Bank
USD 2,424,000 SGD 3,183,333 14/3/2023 60,406
USD 2,505,000 CHF 2,292,659 UBS 15/3/2023 50,277
Goldman Sachs
USD 4,389,429 THB 147,320,000 15/3/2023 215,292
JP Morgan
USD 11,243,000 CLP 9,148,429,100 14/3/2023 235,494
USD 16,864,332 JPY 2,220,271,315 Citigroup 15/3/2023 577,718
JP Morgan
USD 4,184,776 MXN 78,786,078 15/3/2023 (103,400)
Bank of America
USD 600,000 AUD 846,685 15/3/2023 28,700
Bank of America
USD 1,600,000 CAD 2,131,307 15/3/2023 31,804
JP Morgan
USD 5,605,000 CHF 5,103,226 15/3/2023 141,038
USD 3,408,166 NOK 34,292,418 Citigroup 15/3/2023 83,345
USD 11,927,470 MXN 222,927,992 Citigroup 15/3/2023 (206,073)
Bank of America
USD 3,174,000 BRL 16,025,240 2/3/2023 99,418
USD 12,601,297 MXN 239,294,843 Barclays 10/5/2023 (283,998)
USD 3,686,185 THB 124,080,000 Citigroup 15/3/2023 170,525
HSBC Bank
USD 6,322,000 MXN 118,263,488 14/3/2023 (116,149)
USD 3,178,484 NZD 4,964,000 UBS 14/3/2023 110,670
USD 9,039,672 JPY 1,223,015,033 Toronto-Dominion 15/3/2023 68,347
Bank of America
USD 3,256,000 COP 15,636,940,000 14/3/2023 12,766
JP Morgan
USD 4,245,000 CNH 28,820,362 15/3/2023 94,504
Goldman Sachs
USD 11,241,392 JPY 1,495,701,643 15/3/2023 269,797
USD 1,500,000 CHF 1,387,459 Toronto-Dominion 15/3/2023 14,463
USD 1,800,000 CAD 2,423,846 Toronto-Dominion 15/3/2023 16,557
USD 12,068,590 CNH 81,790,000 Citigroup 15/3/2023 289,798
USD 4,073,557 MYR 17,500,000 Barclays 15/3/2023 170,544
JP Morgan
USD 7,867,612 EUR 7,297,918 10/5/2023 73,068
USD 3,196,000 MXN 60,696,514 Citigroup 14/3/2023 (108,260)
USD 6,338,000 ZAR 113,479,790 Citigroup 14/3/2023 163,880
USD 3,168,000 MXN 60,314,938 UBS 14/3/2023 (115,486)
JP Morgan
USD 3,168,000 JPY 414,654,450 14/3/2023 126,792
BNP Paribas
USD 3,256,000 BRL 17,204,232 2/3/2023 (44,782)
Morgan Stanley
USD 200,000 CHF 183,287 15/3/2023 3,757
Morgan Stanley
USD 1,156,970 EUR 1,066,876 14/6/2023 15,216
USD 1,737,333 SEK 18,303,046 Citigroup 15/3/2023 (20,665)
Royal Bank of Canada
USD 1,602,254 EUR 1,490,000 14/6/2023 7,677
State Street
USD 2,528,769 SGD 3,360,000 15/3/2023 33,938
BNP Paribas
USD 3,170,000 JPY 419,337,110 14/3/2023 94,448
JP Morgan
USD 50,266,380 MXN 945,787,073 10/5/2023 (661,356)
USD 4,636,484 EUR 4,305,812 Citigroup 10/5/2023 37,660
Bank of America
USD 7,605,614 COP 36,978,495,491 10/5/2023 26,048
144/299
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未決済先渡為替予約 2023年2月28日現在(続き)
未実現評価益/(損)
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日
(米ドル)
Bank of America
USD 4,792,000 TWD 143,007,656 16/5/2023 98,750
State Street
USD 9,760,299 ZAR 176,219,154 10/5/2023 218,659
Deutsche Bank
USD 3,164,000 KRW 4,061,626,800 14/3/2023 89,238
Bank of America
USD 1,582,000 SGD 2,112,952 14/3/2023 13,153
USD 3,164,000 COP 15,437,156,000 Barclays 14/3/2023 (37,798)
JP Morgan
USD 2,373,000 NOK 24,224,636 14/3/2023 24,431
BNP Paribas
USD 167,367 TWD 4,993,177 21/6/2023 2,750
Bank of America
USD 3,520,000 CLP 2,815,770,410 14/3/2023 132,029
BNP Paribas
USD 2,790,000 CLP 2,216,543,750 14/3/2023 123,027
Morgan Stanley
USD 2,389,095 MXN 45,012,334 10/5/2023 (34,681)
Goldman Sachs
USD 3,158,000 MXN 58,736,606 14/3/2023 (39,564)
BNP Paribas
USD 4,044,176 IDR 61,520,000,000 15/3/2023 11,245
USD 800,000 EUR 749,231 Toronto-Dominion 15/3/2023 2,379
Goldman Sachs
USD 4,820,000 HUF 1,751,604,774 14/3/2023 (98,068)
Goldman Sachs
USD 19,483,583 GBP 16,310,000 15/3/2023 (320,059)
USD 400,000 SEK 4,190,098 Toronto-Dominion 15/3/2023 (2,457)
Deutsche Bank
USD 15,905,517 BRL 83,112,324 15/3/2023 2,406
State Street
USD 800,000 SEK 8,310,490 15/3/2023 1,782
State Street
USD 400,000 NOK 4,126,125 15/3/2023 (48)
State Street
USD 300,000 JPY 40,296,990 15/3/2023 4,405
Deutsche Bank
USD 4,719,000 NOK 48,807,909 14/3/2023 (12,907)
Bank of America
USD 4,236,056 GBP 3,520,000 15/3/2023 (37,937)
BNP Paribas
USD 500,000 GBP 415,719 15/3/2023 (4,767)
JP Morgan
USD 3,134,000 ZAR 57,649,146 14/3/2023 (2,530)
JP Morgan
USD 3,134,000 MXN 58,108,265 31/3/2023 (18,544)
Morgan Stanley
USD 417,500 MXN 7,695,308 15/3/2023 (1,341)
USD 7,854,207 MXN 144,636,793 Citibank 15/3/2023 (18,096)
Goldman Sachs
USD 6,809,180 NOK 70,400,000 15/3/2023 (16,451)
Goldman Sachs
USD 1,941,111 IDR 29,600,000,000 15/3/2023 689
ZAR 230,205,385 USD 13,006,000 Citigroup 15/3/2023 (482,329)
JP Morgan
ZAR 49,904,389 USD 2,900,000 15/3/2023 (185,093)
BNP Paribas
ZAR 29,032,034 USD 1,715,000 15/3/2023 (135,594)
Bank of America
ZAR 17,100,000 USD 997,963 15/3/2023 (67,686)
BNY Mellon
ZAR 1,257,153 USD 72,000 14/3/2023 (3,602)
BNP Paribas
ZAR 55,450,414 USD 3,174,000 14/3/2023 (157,096)
Bank of America
ZAR 54,900,990 EUR 2,916,000 14/3/2023 (117,128)
HSBC Bank
ZAR 17,375,500 USD 1,000,000 15/3/2023 (54,735)
Morgan Stanley
ZAR 89,168,864 USD 4,879,057 10/5/2023 (50,881)
BNP Paribas
ZAR 44,440,969 USD 2,426,901 10/5/2023 (20,581)
Bank of America (5,083)
ZAR 57,509,213 USD 3,134,000 14/3/2023
未実現純評価益 13,219,014
ヘッジを使用した豪ドル建投資証券クラス
BNY Mellon
AUD 90,158,880 USD 62,981,916 15/3/2023 (2,146,209)
BNY Mellon
23,869
USD 898,878 AUD 1,296,776 15/3/2023
未実現純評価損 (2,122,340)
145/299
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未決済先渡為替予約 2023年2月28日現在(続き)
未実現評価益/(損)
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日
(米ドル)
ヘッジを使用したカナダ・ドル建投資証券クラス
1,281,543,863 956,057,675 BNY Mellon
CAD USD 15/3/2023 (13,107,985)
379,291
22,321,629 29,821,375 BNY Mellon
USD CAD 15/3/2023
未実現純評価損 (12,728,694)
ヘッジを使用したスイス・フラン建投資証券クラス
194,968,623 212,722,840 BNY Mellon
CHF USD 15/3/2023 (3,966,093)
34,282
3,197,493 2,954,322 BNY Mellon
USD CHF 15/3/2023
未実現純評価損 (3,931,811)
ヘッジを使用したオフショア中国人民元建投資証券クラス
27,057 3,996 BNY Mellon
CNY USD 15/3/2023 (99)
46 316 BNY Mellon
-
USD CNY 15/3/2023
未実現純評価損 (99)
ヘッジを使用したユーロ建投資証券クラス
1,143,636,545 1,233,221,975 BNY Mellon
EUR USD 15/3/2023 (15,708,155)
126,891
23,183,986 21,658,152 BNY Mellon
USD EUR 15/3/2023
未実現純評価損 (15,581,264)
ヘッジを使用した英ポンド建投資証券クラス
283,693,398 344,871,288 BNY Mellon
GBP USD 15/3/2023 (409,990)
3,222,373 2,676,640 BNY Mellon (27,604)
USD GBP 15/3/2023
未実現純評価損 (437,594)
ヘッジを使用した香港ドル建投資証券クラス
3,005,512 383,754 BNY Mellon
HKD USD 15/3/2023 (579)
5
4,526 35,463 BNY Mellon
USD HKD 15/3/2023
未実現純評価損 (574)
ヘッジを使用した日本円建投資証券クラス
52,172,460,782 400,075,373 BNY Mellon
JPY USD 15/3/2023 (17,334,908)
143,528
4,719,388 623,765,583 BNY Mellon
USD JPY 15/3/2023
未実現純評価損 (17,191,380)
ヘッジを使用したポーランド・ズロチ建投資証券クラス
96,727,090 21,890,809 BNY Mellon
PLN USD 15/3/2023 (63,979)
375,197 1,678,151 BNY Mellon (3,489)
USD PLN 15/3/2023
未実現純評価損 (67,468)
ヘッジを使用したスウェーデン・クローナ建投資証券クラス
9,645,314 930,189 BNY Mellon
SEK USD 15/3/2023 (3,759)
10,409 108,389 BNY Mellon (2)
USD SEK 15/3/2023
未実現純評価損 (3,761)
146/299
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未決済先渡為替予約 2023年2月28日現在(続き)
未実現評価益/(損)
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日
(米ドル)
ヘッジを使用したシンガポール・ドル建投資証券クラス
106,998,671 80,965,136 BNY Mellon
SGD USD 15/3/2023 (1,517,141)
11,295
1,069,727 1,425,477 BNY Mellon
USD SGD 15/3/2023
未実現純評価損 (1,505,846)
未実現純評価損合計 (40,351,817)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未決済上場先物取引 2023年2月28日現在
未実現評価益/(損)
契約数 通貨 契約/摘要 満期日
(米ドル)
Euro BOBL 1,987,215
(678) EUR 2023年3月
497 Euro Bund
EUR 2023年3月 (1,244,753)
Euro BUXL 1,677,007
(129) EUR 2023年3月
Euro Schatz 489,262
(484) EUR 2023年3月
1,921,557
(870) EUR Euro-BTP 2023年3月
126
EUR Euro-OAT 2023年3月 (773,856)
Nikkei 225 Index
(380) JPY 2023年3月 (1,099,879)
265 TOPIX Index 1,281,133
JPY 2023年3月
Japanese 10 Year Bond (OSE)
(162) JPY 2023年3月 (321,504)
343 Australian 10 Year Bond
AUD 2023年3月 (1,233,033)
Dax Index 11,142
(8) EUR 2023年3月
EURO STOXX 50 Index
(326) EUR 2023年3月 (851,748)
66 EURO STOXX Banks Index 21,404
EUR 2023年3月
10 FTSE 100 Index 38,663
GBP 2023年3月
305 MSCI Emerging Markets Index
USD 2023年3月 (1,159,296)
NASDAQ 100 E-Mini Index
(62) USD 2023年3月 (123,892)
Russell 2000 E-Mini Index
(281) USD 2023年3月 (1,027,272)
S&P 500 E-Mini Index 2,925,887
(430) USD 2023年3月
29 Korean 10 Year Bond
KRW 2023年3月 (17,971)
349 Korean 3 Year Bond
KRW 2023年3月 (231,083)
90 Day Bank Bill 54,461
(63) AUD 2023年6月
Japanese 10 Year Bond (OSE)
(47) JPY 2023年6月 (47,295)
3 Month EURIBOR 90,296
(373) EUR 2023年6月
Banker’s Acceptance 123,735
(345) CAD 2023年6月
US Long Bond (CBT) 499,480
(360) USD 2023年6月
US Treasury 10 Year Note (CBT) 5,814,557
(6,796) USD 2023年6月
US Ultra 10 Year Note 5,744,356
(7,919) USD 2023年6月
400 US Ultra Bond (CBT)
USD 2023年6月 (492,217)
Long Gilt 1,625
(1) GBP 2023年6月
US Treasury 2 Year Note (CBT) 398,458
(1,214) USD 2023年6月
US Treasury 5 Year Note (CBT) 2,881,407
(7,307) USD 2023年6月
90 Day Bank Bill 100,241
(120) AUD 2023年9月
3 Month EURIBOR 201,671
(373) EUR 2023年9月
220 3 Month SOFR
USD 2023年9月 (179,338)
638 3 Month SONIA
GBP 2023年9月 (378,365)
120 90 Day Bank Bill
AUD 2024年3月 (116,912)
37 3 Month SONIA 37,874
GBP 2024年3月
63 90 Day Bank Bill
AUD 2024年6月 (77,392)
53 3 Month SONIA
GBP 2024年6月 (152,297)
3 Month SOFR 14,400
(16) USD 2024年9月
100 3 Month SONIA
GBP 2024年9月 (308,343)
373 3 Month EURIBOR
EUR 2024年12月 (412,244)
3 Month SOFR 63,125
(26) USD 2024年12月
95 3 Month SONIA
GBP 2024年12月 (282,193)
12,351
37 3 Month SONIA
GBP 2025年3月
合計 15,860,424
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スワップ 2023年2月28日現在
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS EUR (720,000) ファンドはthyssenkruppに係
るデフォルト・プロテクショ
ンを提供し、1%の固定金利
Bank of America 21,363
を受け取る 20/12/2023 (863)
CDS USD 5,940,000 ファンドはCDX.NA.HY.35.V2
に係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、5%の固
Bank of America 83,940
定金利を支払う 20/12/2025 (204,523)
CDS EUR (167,547) ファンドはADLER Real
Estateに係るデフォルト・プ
ロテクションを提供し、5%
Bank of America 1,976
の固定金利を受け取る 20/12/2027 (39,733)
CDS EUR (312,448) ファンドはADLER Real
Estateに係るデフォルト・プ
ロテクションを提供し、5%
Bank of America 3,684
の固定金利を受け取る 20/12/2027 (74,096)
CDS EUR (596,745) ファンドはUnitedに係るデ
フォルト・プロテクションを
提供し、5%の固定金利を受
Bank of America 6,450
け取る 20/12/2027 (84,854)
CDS EUR 1,600,000 ファンドはDeutsche Bankに
係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、1%の固
Bank of America 90,125
定金利を支払う 20/12/2027 (11,173)
CDS USD 3,265,216 ファンドは
ITRAXX.ASIA.XJ.IG.38.V1に
係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、1%の固
Bank of America 19,826
定金利を支払う 20/12/2027 (16,343)
CDS EUR 15,260,000 ファンドはITRAXX.EUR.38.V1
に係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、1%の固
Bank of America 3,265
定金利を支払う 20/12/2027 (146,298)
CDS USD 3,732,000 ファンドはMexico
Government International
Bondに係るデフォルト・プロ
テクションを受け取り、1%
Bank of America 25,478
の固定金利を支払う 20/12/2027 (16,137)
CDS USD 370,000 ファンドはPitney Bowesに係
るデフォルト・プロテクショ
ンを受け取り、1%の固定金
Bank of America 4,655 99,739
利を支払う 20/12/2027
CDS EUR 764,000 ファンドはSESに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け
取り、1%の固定金利を支払
Bank of America 10,089
う 20/12/2027 (9,339)
CDS EUR 1,660,000 ファンドはSolvayに係るデ
フォルト・プロテクションを
受け取り、1%の固定金利を
Bank of America
支払う 20/12/2027 (60,104) (16,445)
CDS USD 856,000 ファンドはBeazer Homes USA
に係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、5%の固
定金利を支払う Barclays 20/6/2024 (18,083) (33,005)
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未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS USD 515,000 ファンドはPitney Bowesに係
るデフォルト・プロテクショ
ンを受け取り、1%の固定金
29,203
利を支払う Barclays 20/6/2024 (14,705)
CDS USD 215,000 ファンドはPitney Bowesに係
るデフォルト・プロテクショ
ンを受け取り、1%の固定金
12,191
利を支払う Barclays 20/6/2024 (6,660)
CDS USD 250,000 ファンドはStaplesに係るデ
フォルト・プロテクションを
受け取り、5%の固定金利を
9,851
支払う Barclays 20/6/2024 (9,370)
CDS USD 500,000 ファンドはTenet Healthcare
に係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、5%の固
定金利を支払う Barclays 20/6/2024 (23,130) (24,633)
CDS EUR (800,000) ファンドはTelecom Italiaに
係るデフォルト・プロテク
ションを提供し、5%の固定
13,897 47,413
金利を受け取る Barclays 20/12/2024
CDS USD 3,044,000 ファンドはBrazilian
Government International
Bondに係るデフォルト・プロ
テクションを受け取り、1%
137
の固定金利を支払う Barclays 20/12/2024 (27,857)
CDS USD 3,045,000 ファンドはBrazilian
Government International
Bondに係るデフォルト・プロ
テクションを受け取り、1%
137
の固定金利を支払う Barclays 20/12/2024 (27,866)
CDS USD 3,040,000 ファンドはBrazilian
Government International
Bondに係るデフォルト・プロ
テクションを受け取り、1%
137
の固定金利を支払う Barclays 20/12/2024 (27,820)
CDS USD 3,044,000 ファンドはBrazilian
Government International
Bondに係るデフォルト・プロ
テクションを受け取り、1%
137
の固定金利を支払う Barclays 20/12/2024 (27,328)
CDS USD 4,260,000 ファンドはBrazilian
Government International
Bondに係るデフォルト・プロ
テクションを受け取り、1%
192
の固定金利を支払う Barclays 20/12/2024 (38,245)
CDS USD 1,844,000 ファンドはBrazilian
Government International
Bondに係るデフォルト・プロ
テクションを受け取り、1%
83
の固定金利を支払う Barclays 20/12/2024 (16,555)
CDS USD (525,000) ファンドはSprint
Communicationsに係るデフォ
ルト・プロテクションを提供
し、5%の固定金利を受け取
50,017
る Barclays 20/6/2025 (39,540)
150/299
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未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS USD (510,000) ファンドはSprint
Communicationsに係るデフォ
ルト・プロテクションを提供
し、5%の固定金利を受け取
48,588
る Barclays 20/6/2025 (47,755)
CDS USD (725,000) ファンドはSprint
Communicationsに係るデフォ
ルト・プロテクションを提供
し、5%の固定金利を受け取
69,071
る Barclays 20/6/2025 (61,565)
CDS USD (256,667) ファンドはSprint
Communicationsに係るデフォ
ルト・プロテクションを提供
し、5%の固定金利を受け取
24,453
る Barclays 20/6/2025 (22,590)
CDS EUR (593,333) ファンドはAltice Franceに
係るデフォルト・プロテク
ションを提供し、5%の固定
13,579
金利を受け取る Barclays 20/12/2025 (295)
CDS EUR (26,683) ファンドはCMA CGMに係るデ
フォルト・プロテクションを
提供し、5%の固定金利を受
1,762 2,620
け取る Barclays 20/6/2027
CDS EUR (900,000) ファンドはCMA CGMに係るデ
フォルト・プロテクションを
提供し、5%の固定金利を受
68,223 88,362
け取る Barclays 20/6/2027
CDS EUR (187,806) ファンドはADLER Real
Estateに係るデフォルト・プ
ロテクションを提供し、5%
1,573
の固定金利を受け取る Barclays 20/12/2027 (44,538)
CDS EUR (100,709) ファンドはADLER Real
Estateに係るデフォルト・プ
ロテクションを提供し、5%
844
の固定金利を受け取る Barclays 20/12/2027 (23,883)
CDS EUR (283,073) ファンドはADLER Real
Estateに係るデフォルト・プ
ロテクションを提供し、5%
2,371
の固定金利を受け取る Barclays 20/12/2027 (67,130)
CDS USD (450,000) ファンドはNRG Energyに係る
デフォルト・プロテクション
を提供し、5%の固定金利を
837 28,706
受け取る Barclays 20/12/2027
CDS EUR (1,154,000) ファンドはPicard Bondcoに
係るデフォルト・プロテク
ションを提供し、5%の固定
金利を受け取る Barclays 20/12/2027 (3,056) (88,718)
CDS EUR 593,333 ファンドはAltice Franceに
係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、5%の固
38,165
定金利を支払う Barclays 20/12/2027 (9,411)
CDS USD 17,587,998 ファンドはBrazilian
Government International
Bondに係るデフォルト・プロ
テクションを受け取り、1%
941,035
の固定金利を支払う Barclays 20/12/2027 (180,047)
151/299
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スワップ 2023年2月28日(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS USD 25,193,000 ファンドはBrazilian
Government International
Bondに係るデフォルト・プロ
テクションを受け取り、1%
1,347,935
の固定金利を支払う Barclays 20/12/2027 (257,899)
CDS USD 1,866,000 ファンドはBrazilian
Government International
Bondに係るデフォルト・プロ
テクションを受け取り、1%
99,839
の固定金利を支払う Barclays 20/12/2027 (10,230)
CDS USD 6,078,440 ファンドはChile Government
International Bondに係るデ
フォルト・プロテクションを
受け取り、1%の固定金利を
支払う Barclays 20/12/2027 (102,490) (21,940)
CDS USD 8,036,000 ファンドはColombia
Government International
Bondに係るデフォルト・プロ
テクションを受け取り、1%
608,558
の固定金利を支払う Barclays 20/12/2027 (33,190)
CDS JPY 324,000,000 ファンドはITRAXX.JPN.38.V1
に係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、1%の固
定金利を支払う Barclays 20/12/2027 (11,777) (21,969)
CDS JPY 635,434,000 ファンドはITRAXX.JPN.38.V1
に係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、1%の固
定金利を支払う Barclays 20/12/2027 (21,145) (43,086)
CDS JPY 324,000,000 ファンドはITRAXX.JPN.38.V1
に係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、1%の固
定金利を支払う Barclays 20/12/2027 (9,028) (21,969)
CDS JPY 271,180,000 ファンドはITRAXX.JPN.38.V1
に係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、1%の固
定金利を支払う Barclays 20/12/2027 (496) (18,388)
CDS USD 4,085,000 ファンドはMexico
Government International
Bondに係るデフォルト・プロ
テクションを受け取り、1%
27,888
の固定金利を支払う Barclays 20/12/2027 (64,048)
CDS USD 515,000 ファンドはParamount Global
に係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、1%の固
19,226
定金利を支払う Barclays 20/12/2027 (5,342)
CDS USD 240,000 ファンドはPitney Bowesに係
るデフォルト・プロテクショ
ンを受け取り、1%の固定金
4,678 64,695
利を支払う Barclays 20/12/2027
CDS EUR 412,000 ファンドはSolvayに係るデ
フォルト・プロテクションを
受け取り、1%の固定金利を
1,223
支払う Barclays 20/12/2027 (4,082)
152/299
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スワップ 2023年2月28日(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS EUR (810,000) ファンドはthyssenkruppに係
るデフォルト・プロテクショ
ンを提供し、1%の固定金利
BNP Paribas 19,094
を受け取る 20/6/2023 (148)
CDS EUR (940,000) ファンドはthyssenkruppに係
るデフォルト・プロテクショ
ンを提供し、1%の固定金利
BNP Paribas 22,159
を受け取る 20/6/2023 (172)
CDS EUR (577,000) ファンドはCasino Guichard
Perrachonに係るデフォル
ト・プロテクションを提供
し、5%の固定金利を受け取
BNP Paribas
る 20/12/2023 (45,027) (98,847)
CDS USD 750,000 ファンドはBeazer Homes USA
に係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、5%の固
BNP Paribas
定金利を支払う 20/6/2024 (17,386) (28,918)
CDS USD 500,000 ファンドはBeazer Homes USA
に係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、5%の固
BNP Paribas
定金利を支払う 20/6/2024 (10,980) (19,279)
CDS USD 500,000 ファンドはXeroxに係るデ
フォルト・プロテクションを
受け取り、1%の固定金利を
BNP Paribas 5,866
支払う 20/6/2024 (6,603)
CDS USD 1,250,000 ファンドはBoeingに係るデ
フォルト・プロテクションを
受け取り、1%の固定金利を
BNP Paribas 2,757
支払う 20/12/2024 (6,249)
CDS USD (818,182) ファンドはCCO / CCO
Capitalに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、
BNP Paribas 60,232
5%の固定金利を受け取る 20/12/2025 (88,527)
CDS USD (490,909) ファンドはCCO / CCO
Capitalに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、
BNP Paribas 36,139
5%の固定金利を受け取る 20/12/2025 (52,859)
CDS EUR 4,610,000 ファンドはAnheuser Busch
Inbevに係るデフォルト・プ
ロテクションを受け取り、
BNP Paribas
1%の固定金利を支払う 20/12/2027 (56,608) (67,999)
CDS USD 750,000 ファンドはBorgwarnerに係る
デフォルト・プロテクション
を受け取り、1%の固定金利
BNP Paribas
を支払う 20/12/2027 (21,123) (11,060)
CDS USD 2,755,208 ファンドはColombia
Government International
Bondに係るデフォルト・プロ
テクションを受け取り、1%
BNP Paribas 12,591 208,649
の固定金利を支払う 20/12/2027
CDS USD 4,132,812 ファンドはColombia
Government International
Bondに係るデフォルト・プロ
テクションを受け取り、1%
BNP Paribas 23,491 312,973
の固定金利を支払う 20/12/2027
153/299
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2023年2月28日(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS USD 2,660,980 ファンドはColombia
Government International
Bondに係るデフォルト・プロ
テクションを受け取り、1%
BNP Paribas 13,080 201,513
の固定金利を支払う 20/12/2027
CDS EUR 2,500,000 ファンドはCommerzbankに係
るデフォルト・プロテクショ
ンを受け取り、1%の固定金
BNP Paribas 108,472
利を支払う 20/12/2027 (207,167)
CDS EUR 3,464,774 ファンドはHSBCに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け
取り、1%の固定金利を支払
BNP Paribas 21,694
う 20/12/2027 (6,075)
CDS EUR 247,191 ファンドはINEOSに係るデ
フォルト・プロテクションを
受け取り、5%の固定金利を
BNP Paribas 4,359
支払う 20/12/2027 (21,189)
CDS EUR 1,310,000 ファンドはIntesa Sanpaolo
に係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、1%の固
BNP Paribas 68,806
定金利を支払う 20/12/2027 (33,440)
CDS USD 1,554,784 ファンドは
ITRAXX.ASIA.XJ.IG.38.V1に
係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、1%の固
BNP Paribas 9,440
定金利を支払う 20/12/2027 (15,496)
CDS EUR 2,690,241 ファンドはMercedes-Benzに
係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、1%の固
BNP Paribas
定金利を支払う 20/12/2027 (92,679) (40,571)
CDS USD 390,000 ファンドはPitney Bowesに係
るデフォルト・プロテクショ
ンを受け取り、1%の固定金
22,115
利を支払う Citibank 20/6/2024 (350)
CDS USD 750,000 ファンドはStaplesに係るデ
フォルト・プロテクションを
受け取り、5%の固定金利を
26,387 29,553
支払う Citibank 20/6/2024
CDS USD 215,000 ファンドはAlly Financialに
係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、5%の固
定金利を支払う Citibank 20/6/2025 (5,551) (16,186)
CDS USD 325,000 ファンドはAlly Financialに
係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、5%の固
定金利を支払う Citibank 20/6/2025 (8,394) (24,467)
CDS EUR 1,891,000 ファンドはElectricite de
Franceに係るデフォルト・プ
ロテクションを受け取り、
1%の固定金利を支払う Citibank 20/6/2025 (10,142) (18,744)
CDS USD 250,000 ファンドはFord Motor
Creditに係るデフォルト・プ
ロテクションを受け取り、
5%の固定金利を支払う Citibank 20/6/2027 (8,930) (19,309)
154/299
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2023年2月28日(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS EUR (82,139) ファンドはADLER Real
Estateに係るデフォルト・プ
ロテクションを提供し、5%
1,281
の固定金利を受け取る Citibank 20/12/2027 (19,479)
CDS EUR (84,622) ファンドはADLER Real
Estateに係るデフォルト・プ
ロテクションを提供し、5%
1,319
の固定金利を受け取る Citibank 20/12/2027 (20,068)
CDS USD (250,000) ファンドはNRG Energyに係る
デフォルト・プロテクション
を提供し、5%の固定金利を
15,948
受け取る Citibank 20/12/2027 (73)
CDS EUR 5,440,000 ファンドはBayerische
Motoren Werkeに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け
取り、1%の固定金利を支払
う Citibank 20/12/2027 (184,162) (97,531)
CDS USD 5,144,000 ファンドはColombia
Government International
Bondに係るデフォルト・プロ
テクションを受け取り、1%
55,699 389,550
の固定金利を支払う Citibank 20/12/2027
CDS USD 425,000 ファンドはParamount Global
に係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、1%の固
15,866
定金利を支払う Citibank 20/12/2027 (1,734)
CDS USD 150,000 ファンドはPitney Bowesに係
るデフォルト・プロテクショ
ンを受け取り、1%の固定金
989 40,435
利を支払う Citibank 20/12/2027
CDS USD 230,000 ファンドはPitney Bowesに係
るデフォルト・プロテクショ
ンを受け取り、1%の固定金
62,000
利を支払う Citibank 20/12/2027 (305)
CDS USD 1,000,000 ファンドはSouthwest
Airlinesに係るデフォルト・
プロテクションを受け取り、
1,849
1%の固定金利を支払う Citibank 20/12/2027 (13,625)
CDS USD 1,350,000 ファンドはSouthwest
Airlinesに係るデフォルト・
プロテクションを受け取り、
2,496
1%の固定金利を支払う Citibank 20/12/2027 (23,870)
CDS USD 260,000 ファンドはXeroxに係るデ
フォルト・プロテクションを
受け取り、1%の固定金利を
28,081
支払う Citibank 20/12/2027 (1,111)
CDS USD 1,440,000 ファンドはCMBX.NA.9.BBB-に
係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、3%の固
215,388 261,450
定金利を支払う Citigroup 17/9/2058
CDS USD (3,052,000) ファンドはCMBX.NA.15.BBB-
に係るデフォルト・プロテク
ションを提供し、3%の固定
金利を受け取る Citigroup 15/11/2064 (45,151) (636,092)
155/299
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2023年2月28日(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS EUR (110,000) ファンドはCMA CGMに係るデ
フォルト・プロテクションを
提供し、5%の固定金利を受
Credit Suisse 4,101 9,893
け取る 20/6/2026
CDS EUR (244,777) ファンドはIntrumに係るデ
フォルト・プロテクションを
提供し、5%の固定金利を受
Credit Suisse
け取る 20/12/2026 (31,551) (11,693)
CDS EUR (155,223) ファンドはIntrumに係るデ
フォルト・プロテクションを
提供し、5%の固定金利を受
Credit Suisse
け取る 20/12/2026 (20,104) (7,415)
CDS EUR (2,200,000) ファンドはCMA CGMに係るデ
フォルト・プロテクションを
提供し、5%の固定金利を受
Credit Suisse 113,015 215,995
け取る 20/6/2027
CDS EUR (147,145) ファンドはCMA CGMに係るデ
フォルト・プロテクションを
提供し、5%の固定金利を受
Credit Suisse 9,434 14,447
け取る 20/6/2027
CDS EUR (425,714) ファンドはCMA CGMに係るデ
フォルト・プロテクションを
提供し、5%の固定金利を受
Credit Suisse 59,061 41,796
け取る 20/6/2027
CDS EUR (638,572) ファンドはCMA CGMに係るデ
フォルト・プロテクションを
提供し、5%の固定金利を受
Credit Suisse 88,033 62,695
け取る 20/6/2027
CDS USD (645,000) ファンドはCMBX.NA.7.AAに係
るデフォルト・プロテクショ
ンを提供し、1.5%の固定金
Credit Suisse 30,849
利を受け取る 17/1/2047 (23,646)
CDS USD 3,537,032 ファンドはCMBX.NA.9.AAAに
係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、0.5%の
Credit Suisse 5,114
固定金利を支払う 17/9/2058 (32,494)
CDS USD (384,551) ファンドはCMBX.NA.6.BBB-に
係るデフォルト・プロテク
ションを提供し、3%の固定
Credit Suisse
金利を受け取る 11/5/2063 (42,217) (74,891)
CDS USD (1,025,000) ファンドはVerizon
Communicationsに係るデフォ
ルト・プロテクションを提供
し、1%の固定金利を受け取
Deutsche Bank 3,851
る 20/12/2027 (117)
CDS USD 5,640,000 ファンドはMexico
Government International
Bondに係るデフォルト・プロ
テクションを受け取り、1%
Deutsche Bank 38,504
の固定金利を支払う 20/12/2027 (58,156)
CDS EUR 2,306,000 ファンドはSESに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け
取り、1%の固定金利を支払
Deutsche Bank 30,451
う 20/12/2027 (31,960)
156/299
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スワップ 2023年2月28日(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS USD 2,841,548 ファンドはCMBX.NA.9.AAAに
係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、0.5%の
Deutsche Bank 4,108
固定金利を支払う 17/9/2058 (26,537)
CDS USD 5,810 ファンドはCMBX.NA.6.AAAに
係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、0.5%の
Deutsche Bank
固定金利を支払う 11/5/2063 (2) (1)
CDS USD 13,601 ファンドはCMBX.NA.6.AAAに
係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、0.5%の
Deutsche Bank 3
固定金利を支払う 11/5/2063 (1)
CDS EUR (402,000) ファンドはCasino Guichard
Perrachonに係るデフォル
ト・プロテクションを提供
し、5%の固定金利を受け取
Goldman Sachs 17,111
る 20/6/2023 (24,900)
CDS EUR (95,541) ファンドはNovafivesに係る
デフォルト・プロテクション
を提供し、5%の固定金利を
Goldman Sachs 5,629
受け取る 20/6/2023 (1,463)
CDS EUR (54,459) ファンドはNovafivesに係る
デフォルト・プロテクション
を提供し、5%の固定金利を
Goldman Sachs 3,495
受け取る 20/6/2023 (834)
CDS USD 250,000 ファンドはStaplesに係るデ
フォルト・プロテクションを
受け取り、5%の固定金利を
Goldman Sachs 9,851
支払う 20/6/2024 (6,425)
CDS USD 825,000 ファンドはTenet Healthcare
に係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、5%の固
Goldman Sachs
定金利を支払う 20/6/2024 (33,283) (41,029)
CDS USD 800,000 ファンドはTenet Healthcare
に係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、5%の固
Goldman Sachs
定金利を支払う 20/6/2024 (32,274) (39,786)
CDS USD 875,000 ファンドはTenet Healthcare
に係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、5%の固
Goldman Sachs
定金利を支払う 20/6/2024 (35,355) (43,516)
CDS USD 894,000 ファンドはTenet Healthcare
に係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、5%の固
Goldman Sachs
定金利を支払う 20/6/2024 (40,776) (44,044)
CDS USD 165,000 ファンドはMacysに係るデ
フォルト・プロテクションを
受け取り、1%の固定金利を
Goldman Sachs 2,590
支払う 20/6/2025 (15,929)
CDS USD 500,000 ファンドはPitney Bowesに係
るデフォルト・プロテクショ
ンを受け取り、1%の固定金
Goldman Sachs 62,622
利を支払う 20/6/2025 (58,100)
157/299
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2023年2月28日(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS USD 250,000 ファンドはSimon Propertyに
係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、1%の固
Goldman Sachs
定金利を支払う 20/6/2025 (15,297) (2,827)
CDS USD 290,000 ファンドはSimon Propertyに
係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、1%の固
Goldman Sachs
定金利を支払う 20/6/2025 (14,275) (3,280)
CDS USD 665,000 ファンドはSouthwest
Airlinesに係るデフォルト・
プロテクションを受け取り、
Goldman Sachs
1%の固定金利を支払う 20/6/2025 (15,012) (5,006)
CDS USD 665,000 ファンドはSouthwest
Airlinesに係るデフォルト・
プロテクションを受け取り、
Goldman Sachs
1%の固定金利を支払う 20/6/2025 (14,318) (5,006)
CDS USD 1,040,000 ファンドはSouthwest
Airlinesに係るデフォルト・
プロテクションを受け取り、
Goldman Sachs
1%の固定金利を支払う 20/6/2025 (36,453) (7,829)
CDS EUR (90,000) ファンドはCMA CGMに係るデ
フォルト・プロテクションを
提供し、5%の固定金利を受
Goldman Sachs 8,094
け取る 20/6/2026 (172)
CDS EUR (401,312) ファンドはTK Elevator
Holdcoに係るデフォルト・プ
ロテクションを提供し、5%
Goldman Sachs 8,723 15,274
の固定金利を受け取る 20/12/2026
CDS USD 3,525,000 ファンドはCaterpillarに係
るデフォルト・プロテクショ
ンを受け取り、1%の固定金
Goldman Sachs
利を支払う 20/12/2026 (2,412) (81,391)
CDS EUR (425,714) ファンドはCMA CGMに係るデ
フォルト・プロテクションを
提供し、5%の固定金利を受
Goldman Sachs 57,405 41,796
け取る 20/6/2027
CDS EUR 3,890,000 ファンドはLloyds Bankingに
係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、1%の固
Goldman Sachs 6,650
定金利を支払う 20/6/2027 (52,450)
CDS USD 550,000 ファンドはParamount Global
に係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、1%の固
Goldman Sachs 15,393
定金利を支払う 20/6/2027 (466)
CDS USD 11,843,012 ファンドはCDX.NA.HY.39.V1
に係るデフォルト・プロテク
ションを提供し、5%の固定
Goldman Sachs 138,124
金利を受け取る 20/12/2027 (179,145)
CDS EUR (748,195) ファンドはUnitedに係るデ
フォルト・プロテクションを
提供し、5%の固定金利を受
Goldman Sachs
け取る 20/12/2027 (329) (106,389)
CDS EUR (1,481,000) ファンドはUnitedに係るデ
フォルト・プロテクションを
提供し、5%の固定金利を受
Goldman Sachs
け取る 20/12/2027 (14,457) (210,591)
158/299
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2023年2月28日(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS EUR 4,620,000 ファンドはBayerische
Motoren Werkeに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け
取り、1%の固定金利を支払
Goldman Sachs
う 20/12/2027 (140,472) (82,829)
CDS EUR 3,600,000 ファンドはBNP Paribasに係
るデフォルト・プロテクショ
ンを受け取り、1%の固定金
Goldman Sachs 27,788
利を支払う 20/12/2027 (11,707)
CDS USD 2,000,000 ファンドはCaterpillarに係
るデフォルト・プロテクショ
ンを受け取り、1%の固定金
Goldman Sachs
利を支払う 20/12/2027 (13,071) (49,027)
CDS USD 184,845,960 ファンドはCDX.NA.IG.39.V13
に係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、1%の固
Goldman Sachs
定金利を支払う 20/12/2027 (517,738) (1,908,403)
CDS EUR 3,298,907 ファンドはHSBCに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け
取り、1%の固定金利を支払
Goldman Sachs 20,655
う 20/12/2027 (8,171)
CDS EUR 1,386,319 ファンドはHSBCに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け
取り、1%の固定金利を支払
Goldman Sachs 8,680
う 20/12/2027 (3,434)
CDS USD 13,091,000 ファンドはIndonesia
Government International
Bondに係るデフォルト・プロ
テクションを受け取り、1%
Goldman Sachs
の固定金利を支払う 20/12/2027 (138,414) (45,123)
CDS EUR 4,900,000 ファンドはINGに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け
取り、1%の固定金利を支払
Goldman Sachs 55,224
う 20/12/2027 (9,464)
CDS EUR 26,382,000 ファンドは
ITRAXX.FINSR.38.V1に係るデ
フォルト・プロテクションを
受け取り、1%の固定金利を
Goldman Sachs
支払う 20/12/2027 (490,390) (143,964)
CDS EUR 19,834,000 ファンドは
ITRAXX.FINSUB.38.V1に係る
デフォルト・プロテクション
を受け取り、1%の固定金利
Goldman Sachs 488,048
を支払う 20/12/2027 (87,497)
CDS EUR 76,971,445 ファンドはITRAXX.XO.38.V1
に係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、5%の固
Goldman Sachs
定金利を支払う 20/12/2027 (2,591,367) (2,778,362)
CDS USD 3,289,000 ファンドはMexico
Government International
Bondに係るデフォルト・プロ
テクションを受け取り、1%
Goldman Sachs 22,454
の固定金利を支払う 20/12/2027 (46,206)
159/299
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2023年2月28日(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS USD 3,289,000 ファンドはMexico
Government International
Bondに係るデフォルト・プロ
テクションを受け取り、1%
Goldman Sachs 22,454
の固定金利を支払う 20/12/2027 (50,229)
CDS USD 715,000 ファンドはParamount Global
に係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、1%の固
Goldman Sachs 26,693
定金利を支払う 20/12/2027 (8,281)
CDS USD 21,400,795 ファンドはPhilippine
Government International
Bondに係るデフォルト・プロ
テクションを受け取り、1%
Goldman Sachs
の固定金利を支払う 20/12/2027 (101,877) (89,383)
CDS USD 250,000 ファンドはPitney Bowesに係
るデフォルト・プロテクショ
ンを受け取り、1%の固定金
Goldman Sachs 4,838 67,391
利を支払う 20/12/2027
CDS USD 1,825,000 ファンドはSimon Propertyに
係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、1%の固
Goldman Sachs
定金利を支払う 20/12/2027 (38,146) (10,611)
CDS EUR 1,660,000 ファンドはSolvayに係るデ
フォルト・プロテクションを
受け取り、1%の固定金利を
Goldman Sachs
支払う 20/12/2027 (53,460) (16,445)
CDS USD 6,924,000 ファンドはTurkey
Government International
Bondに係るデフォルト・プロ
テクションを受け取り、1%
Goldman Sachs 1,193,018
の固定金利を支払う 20/12/2027 (245,394)
CDS EUR 1,310,000 ファンドはUniCreditに係る
デフォルト・プロテクション
を受け取り、1%の固定金利
Goldman Sachs 70,384
を支払う 20/12/2027 (30,478)
CDS USD 645,000 ファンドはCMBX.NA.7.AAに係
るデフォルト・プロテクショ
ンを受け取り、1.5%の固定
Goldman Sachs 23,646
金利を支払う 17/1/2047 (12,241)
CDS USD (1,003,333) ファンドはCMBX.NA.9.Aに係
るデフォルト・プロテクショ
ンを提供し、2%の固定金利
Goldman Sachs
を受け取る 17/9/2058 (39,042) (58,137)
CDS USD (948,150) ファンドはCMBX.NA.9.Aに係
るデフォルト・プロテクショ
ンを提供し、2%の固定金利
Goldman Sachs
を受け取る 17/9/2058 (36,855) (54,939)
CDS USD (1,003,333) ファンドはCMBX.NA.9.Aに係
るデフォルト・プロテクショ
ンを提供し、2%の固定金利
Goldman Sachs
を受け取る 17/9/2058 (41,155) (58,137)
CDS USD (900,000) ファンドはCMBX.NA.14.BBB-
に係るデフォルト・プロテク
ションを提供し、3%の固定
Goldman Sachs
金利を受け取る 16/12/2072 (31,408) (183,508)
160/299
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2023年2月28日(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS EUR (240,000) ファンドはCasino Guichard
Perrachonに係るデフォル
ト・プロテクションを提供
し、5%の固定金利を受け取
JP Morgan 5,956
る 20/6/2023 (14,866)
CDS EUR (480,000) ファンドはCasino Guichard
Perrachonに係るデフォル
ト・プロテクションを提供
し、5%の固定金利を受け取
JP Morgan 48,545
る 20/6/2023 (29,731)
CDS EUR (591,000) ファンドはCasino Guichard
Perrachonに係るデフォル
ト・プロテクションを提供
し、5%の固定金利を受け取
JP Morgan 46,974
る 20/12/2023 (101,245)
CDS USD 822,410 ファンドはAnywhere Real
Estateに係るデフォルト・プ
ロテクションを受け取り、
JP Morgan 3,193 1,962
5%の固定金利を支払う 20/12/2023
CDS USD 1,644,000 ファンドはKB Homeに係るデ
フォルト・プロテクションを
受け取り、5%の固定金利を
JP Morgan
支払う 20/12/2023 (32,376) (54,576)
CDS USD 820,000 ファンドはRR Donnelley &
Sonsに係るデフォルト・プロ
テクションを受け取り、5%
JP Morgan
の固定金利を支払う 20/12/2023 (30,944) (24,116)
CDS USD 250,000 ファンドはTenet Healthcare
に係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、5%の固
JP Morgan
定金利を支払う 20/6/2024 (11,548) (12,433)
CDS USD 290,000 ファンドはAvis Budgetに係
るデフォルト・プロテクショ
ンを受け取り、5%の固定金
JP Morgan
利を支払う 20/12/2024 (26,335) (17,455)
CDS USD 1,110,000 ファンドはAvis Budgetに係
るデフォルト・プロテクショ
ンを受け取り、5%の固定金
JP Morgan
利を支払う 20/12/2024 (96,869) (62,881)
CDS EUR (1,130,000) ファンドはVirgin Media
Financeに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、
JP Morgan 63,193
5%の固定金利を受け取る 20/6/2025 (105,740)
CDS USD 1,380,000 ファンドはAvis Budgetに係
るデフォルト・プロテクショ
ンを受け取り、5%の固定金
JP Morgan
利を支払う 20/6/2025 (167,455) (87,937)
CDS EUR (1,186,667) ファンドはAltice Franceに
係るデフォルト・プロテク
ションを提供し、5%の固定
JP Morgan 29,193
金利を受け取る 20/12/2025 (590)
CDS USD (850,000) ファンドはCCO / CCO
Capitalに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、
JP Morgan 62,575
5%の固定金利を受け取る 20/12/2025 (94,456)
161/299
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2023年2月28日(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS USD (490,909) ファンドはCCO / CCO
Capitalに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、
JP Morgan 36,139
5%の固定金利を受け取る 20/12/2025 (54,019)
CDS EUR (300,000) ファンドはVirgin Media
Financeに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、
JP Morgan 17,779
5%の固定金利を受け取る 20/12/2025 (21,594)
CDS EUR (147,863) ファンドはCMA CGMに係るデ
フォルト・プロテクションを
提供し、5%の固定金利を受
JP Morgan 9,053 14,517
け取る 20/6/2027
CDS EUR (138,990) ファンドはCMA CGMに係るデ
フォルト・プロテクションを
提供し、5%の固定金利を受
JP Morgan 8,510 13,646
け取る 20/6/2027
CDS EUR (39,319) ファンドはCMA CGMに係るデ
フォルト・プロテクションを
提供し、5%の固定金利を受
JP Morgan 2,412 3,860
け取る 20/6/2027
CDS EUR (1,070,000) ファンドはLadbrokes Coral
に係るデフォルト・プロテク
ションを提供し、1%の固定
JP Morgan 82,862
金利を受け取る 20/6/2027 (49,325)
CDS EUR (1,300,000) ファンドはNovafivesに係る
デフォルト・プロテクション
を提供し、5%の固定金利を
JP Morgan 80,354
受け取る 20/6/2027 (213,276)
CDS EUR (171,897) ファンドはADLER Real
Estateに係るデフォルト・プ
ロテクションを提供し、5%
JP Morgan 1,913
の固定金利を受け取る 20/12/2027 (40,765)
CDS USD (1,025,000) ファンドはAT&Tに係るデフォ
ルト・プロテクションを提供
し、1%の固定金利を受け取
JP Morgan 93 4,906
る 20/12/2027
CDS EUR (723,255) ファンドはUnitedに係るデ
フォルト・プロテクションを
提供し、5%の固定金利を受
JP Morgan 15,690
け取る 20/12/2027 (102,843)
CDS EUR 1,186,667 ファンドはAltice Franceに
係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、5%の固
JP Morgan 76,330
定金利を支払う 20/12/2027 (25,894)
CDS EUR 4,000,000 ファンドはBarclays Bankに
係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、1%の固
JP Morgan 114,088
定金利を支払う 20/12/2027 (18,931)
CDS EUR 2,500,000 ファンドはBNP Paribasに係
るデフォルト・プロテクショ
ンを受け取り、1%の固定金
JP Morgan 19,297
利を支払う 20/12/2027 (31,074)
CDS USD 100,000 ファンドはCaterpillarに係
るデフォルト・プロテクショ
ンを受け取り、1%の固定金
JP Morgan
利を支払う 20/12/2027 (747) (2,451)
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時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS JPY 254,173,600 ファンドはITRAXX.JPN.38.V1
に係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、1%の固
JP Morgan
定金利を支払う 20/12/2027 (8,458) (17,234)
CDS JPY 381,260,400 ファンドはITRAXX.JPN.38.V1
に係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、1%の固
JP Morgan
定金利を支払う 20/12/2027 (12,715) (25,852)
CDS USD 1,420,000 ファンドはSimon Propertyに
係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、1%の固
JP Morgan
定金利を支払う 20/12/2027 (29,695) (8,256)
CDS EUR 1,650,000 ファンドはSolvayに係るデ
フォルト・プロテクションを
受け取り、1%の固定金利を
JP Morgan
支払う 20/12/2027 (48,971) (16,346)
CDS EUR 1,610,000 ファンドはSolvayに係るデ
フォルト・プロテクションを
受け取り、1%の固定金利を
JP Morgan
支払う 20/12/2027 (38,273) (15,950)
CDS EUR 1,610,000 ファンドはSolvayに係るデ
フォルト・プロテクションを
受け取り、1%の固定金利を
JP Morgan
支払う 20/12/2027 (41,585) (15,950)
CDS EUR 1,129,000 ファンドはUniCreditに係る
デフォルト・プロテクション
を受け取り、1%の固定金利
JP Morgan 60,660
を支払う 20/12/2027 (18,002)
CDS EUR 5,300,000 ファンドはUniCreditに係る
デフォルト・プロテクション
を受け取り、1%の固定金利
JP Morgan 284,762
を支払う 20/12/2027 (102,753)
CDS USD 440,000 ファンドはXeroxに係るデ
フォルト・プロテクションを
受け取り、1%の固定金利を
JP Morgan 47,522
支払う 20/12/2027 (2,024)
CDS USD (35,000) ファンドはCMBX.NA.10.BBB-
に係るデフォルト・プロテク
ションを提供し、3%の固定
JP Morgan
金利を受け取る 17/11/2059 (3,846) (7,010)
CDS USD 384,551 ファンドはCMBX.NA.6.BBB-に
係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、3%の固
JP Morgan 41,029 74,891
定金利を支払う 11/5/2063
CDS EUR (17,800,000) ファンドはEDP - Energias
de Portugalに係るデフォル
ト・プロテクションを提供
し、1%の固定金利を受け取
Morgan Stanley 19,221 6,483
る 20/3/2023
CDS EUR (7,875,000) ファンドはEDP - Energias
de Portugalに係るデフォル
ト・プロテクションを提供
し、5%の固定金利を受け取
Morgan Stanley 119,261
る 20/6/2023 (143,139)
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時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS EUR (4,800,000) ファンドはEDP - Energias
de Portugalに係るデフォル
ト・プロテクションを提供
し、5%の固定金利を受け取
Morgan Stanley 72,692
る 20/6/2023 (87,247)
CDS EUR (7,875,000) ファンドはNaturgy Energyに
係るデフォルト・プロテク
ションを提供し、1%の固定
Morgan Stanley 41,921 13,659
金利を受け取る 20/6/2023
CDS EUR (4,800,000) ファンドはNaturgy Energyに
係るデフォルト・プロテク
ションを提供し、1%の固定
Morgan Stanley 25,552 8,325
金利を受け取る 20/6/2023
CDS USD 250,000 ファンドはStaplesに係るデ
フォルト・プロテクションを
受け取り、5%の固定金利を
Morgan Stanley 2,123
支払う 20/12/2023 (755)
CDS USD 3,445,000 ファンドはBoeingに係るデ
フォルト・プロテクションを
受け取り、1%の固定金利を
Morgan Stanley
支払う 20/12/2024 (2,631) (17,222)
CDS USD 811,501 ファンドはBrazilian
Government International
Bondに係るデフォルト・プロ
テクションを受け取り、1%
Morgan Stanley 4,208
の固定金利を支払う 20/6/2025 (43,358)
CDS USD 1,250,000 ファンドはSimon Propertyに
係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、1%の固
Morgan Stanley
定金利を支払う 20/6/2025 (62,622) (14,137)
CDS USD (282,209) ファンドはMexico
Government International
Bondに係るデフォルト・プロ
テクションを提供し、1%の
Morgan Stanley 3,554 1,666
固定金利を受け取る 20/6/2026
CDS USD 346,223 ファンドはGeneral Electric
に係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、1%の固
Morgan Stanley
定金利を支払う 20/6/2027 (9,565) (3,272)
CDS USD 346,223 ファンドはGeneral Electric
に係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、1%の固
Morgan Stanley
定金利を支払う 20/6/2027 (9,565) (3,272)
CDS USD 462,554 ファンドはGeneral Electric
に係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、1%の固
Morgan Stanley
定金利を支払う 20/6/2027 (12,257) (4,371)
CDS EUR 680,851 ファンドはNaturgy Energyに
係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、1%の固
Morgan Stanley
定金利を支払う 20/6/2027 (7,524) (8,624)
CDS EUR 1,117,021 ファンドはNaturgy Energyに
係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、1%の固
Morgan Stanley
定金利を支払う 20/6/2027 (12,345) (14,148)
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時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS EUR (124,635) ファンドはADLER Real
Estateに係るデフォルト・プ
ロテクションを提供し、5%
Morgan Stanley 1,163
の固定金利を受け取る 20/12/2027 (29,557)
CDS EUR (232,425) ファンドはADLER Real
Estateに係るデフォルト・プ
ロテクションを提供し、5%
Morgan Stanley 2,169
の固定金利を受け取る 20/12/2027 (55,119)
CDS USD 500,000 ファンドはFord Motor
Creditに係るデフォルト・プ
ロテクションを受け取り、
Morgan Stanley
5%の固定金利を支払う 20/12/2027 (26,285) (38,667)
CDS USD 4,531,000 ファンドはMexico
Government International
Bondに係るデフォルト・プロ
テクションを受け取り、1%
Morgan Stanley 30,933
の固定金利を支払う 20/12/2027 (69,268)
CDS USD 3,305,000 ファンドはMexico
Government International
Bondに係るデフォルト・プロ
テクションを受け取り、1%
Morgan Stanley 22,563
の固定金利を支払う 20/12/2027 (27,897)
CDS EUR 1,236,000 ファンドはSolvayに係るデ
フォルト・プロテクションを
受け取り、1%の固定金利を
Morgan Stanley 2,462
支払う 20/12/2027 (12,245)
CDS EUR 824,000 ファンドはSolvayに係るデ
フォルト・プロテクションを
受け取り、1%の固定金利を
Morgan Stanley 1,642
支払う 20/12/2027 (8,163)
CDS USD (2,006,667) ファンドはCMBX.NA.9.Aに係
るデフォルト・プロテクショ
ンを提供し、2%の固定金利
Morgan Stanley
を受け取る 17/9/2058 (82,756) (116,274)
CDS USD (598,000) ファンドはCMBX.NA.9.BBB-に
係るデフォルト・プロテク
ションを提供し、3%の固定
Morgan Stanley
金利を受け取る 17/9/2058 (105,909) (108,574)
CDS USD (1,000,000) ファンドはCMBX.NA.9.BBB-に
係るデフォルト・プロテク
ションを提供し、3%の固定
Morgan Stanley
金利を受け取る 17/9/2058 (69,722) (181,563)
CDS USD (3,740,500) ファンドはCMBX.NA.9.BBB-に
係るデフォルト・プロテク
ションを提供し、3%の固定
Morgan Stanley
金利を受け取る 17/9/2058 (261,024) (679,135)
CDS USD 1,987,097 ファンドはCMBX.NA.9.AAAに
係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、0.5%の
Morgan Stanley 2,873
固定金利を支払う 17/9/2058 (18,253)
CDS USD 3,606,580 ファンドはCMBX.NA.9.AAAに
係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、0.5%の
Morgan Stanley 5,214
固定金利を支払う 17/9/2058 (33,135)
165/299
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2023年2月28日(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS USD 3,994,064 ファンドはCMBX.NA.9.AAAに
係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、0.5%の
Morgan Stanley 5,775
固定金利を支払う 17/9/2058 (41,287)
CDS USD 646,000 ファンドはCMBX.NA.9.BBB-に
係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、3%の固
Morgan Stanley 83,421 117,289
定金利を支払う 17/9/2058
CDS USD 507,000 ファンドはCMBX.NA.9.BBB-に
係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、3%の固
Morgan Stanley 65,473 92,052
定金利を支払う 17/9/2058
IFS EUR 8,105,000 ファンドはCPTFEMU + 0bpsの
デフォルト・プロテクション
を提供し、2.72%の固定金利
Bank of America 188,522 188,522
を受け取る 16/10/2027
IFS EUR 8,480,000 ファンドはCPTFEMU + 0bpsに
係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、2.55%の
Bank of America 270,627 270,627
固定金利を支払う 16/10/2027
IFS EUR 11,980,000 ファンドはCPTFEMU + 0bpsに
係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、2.7%の
Bank of America 123,000 123,000
固定金利を支払う 16/12/2027
IFS EUR 7,940,000 ファンドはCPTFEMU + 0bpsに
係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、
2.27375%の固定金利を支払
Bank of America 162,418 169,294
う 16/1/2028
IFS EUR 11,400,000 ファンドはCPTFEMU + 0bpsに
係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、2.3125%
Bank of America 220,843 221,037
の固定金利を支払う 16/1/2028
IFS EUR 11,410,000 ファンドはCPTFEMU + 0bpsに
係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、2.295%
Bank of America 231,193 231,193
の固定金利を支払う 17/1/2028
IFS EUR 8,800,000 ファンドはCPTFEMU + 0bpsの
デフォルト・プロテクション
を提供し、2.42%の固定金利
Bank of America
を受け取る 16/10/2032 (360,009) (360,009)
IFS EUR 8,260,000 ファンドはCPTFEMU + 0bpsに
係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、2.5475%
Bank of America
の固定金利を支払う 16/10/2032 (233,656) (233,656)
IFS EUR 11,120,000 ファンドはCPTFEMU + 0bpsの
デフォルト・プロテクション
を提供し、2.50481%の固定
Bank of America
金利を受け取る 16/12/2032 (207,773) (207,773)
IFS EUR 7,935,000 ファンドはCPTFEMU + 0bpsの
デフォルト・プロテクション
を提供し、2.29%の固定金利
Bank of America
を受け取る 16/1/2033 (215,667) (233,482)
IFS EUR 22,810,000 ファンドはCPTFEMU + 0bpsの
デフォルト・プロテクション
を提供し、2.3%の固定金利
Bank of America
を受け取る 17/1/2033 (648,938) (649,134)
166/299
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スワップ 2023年2月28日(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
IFS GBP 2,000,000 ファンドはUKRPI + 0bpsのデ
フォルト・プロテクションを
提供し、3.423%の固定金利
Bank of America
を受け取る 15/3/2048 (325,605) (325,605)
IFS EUR 6,680,000 ファンドはCPTFEMU + 0bpsの
デフォルト・プロテクション
を提供し、2.693%の固定金
Goldman Sachs
利を受け取る 16/8/2032 (161,363) (161,363)
IFS GBP 3,395,000 ファンドはUKRPI + 0bpsのデ
フォルト・プロテクションを
提供し、3.525%の固定金利
Morgan Stanley
を受け取る 15/11/2046 (455,495) (455,496)
IRS MXN 393,224,917 ファンドは4.495%の固定金
利を受け取り、MXN1ヶ月
Bank of America
MXIBTIIEの変動金利を支払う 3/3/2023 (11,236) (11,236)
IRS CLP 19,211,685,000 ファンドはCLP6ヶ月
Sinacofi Chile Interbank
Rateの変動金利を受け取り、
Bank of America 1,174,557 1,174,557
1.42%の固定金利を支払う 1/4/2023
IRS CLP 19,211,685,000 ファンドは1.65%の固定金利
を受け取り、CLP6ヶ月
Sinacofi Chile Interbank
Bank of America
Rateの変動金利を支払う 28/5/2023 (1,129,793) (1,129,793)
IRS USD 194,737,000 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、1.5005%
Bank of America 1,845,483 2,536,693
の固定金利を支払う 12/7/2023
IRS MXN 424,328,000 ファンドは11.7%の固定金利
を受け取り、MXN1ヶ月
Bank of America
MXIBTIIEの変動金利を支払う 12/2/2024 (10,722) (10,722)
IRS USD 854,267,523 ファンドは4.4005%の固定金
利を受け取り、USD1日SOFR
Bank of America
の変動金利を支払う 13/2/2024 (7,471,255) (7,471,255)
IRS USD 427,133,762 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、3.7505%
Bank of America 6,296,022 6,296,022
の固定金利を支払う 13/2/2024
IRS MXN 253,049,000 ファンドは11.72%の固定金
利を受け取り、MXN1ヶ月
Bank of America
MXIBTIIEの変動金利を支払う 14/2/2024 (3,861) (3,861)
IRS MXN 279,585,258 ファンドは4.68%の固定金利
を受け取り、MXN1ヶ月
Bank of America
MXIBTIIEの変動金利を支払う 27/2/2024 (1,024,000) (1,024,000)
IRS MXN 278,683,371 ファンドは4.855%の固定金
利を受け取り、MXN1ヶ月
Bank of America
MXIBTIIEの変動金利を支払う 1/3/2024 (1,000,953) (1,000,953)
IRS USD 232,932,853 ファンドは1.1285%の固定金
利を受け取り、USD1日SOFR
Bank of America
の変動金利を支払う 7/3/2024 (9,632,271) (9,632,271)
IRS USD 349,576,239 ファンドは1.12925%の固定
金利を受け取り、USD1日
Bank of America
SOFRの変動金利を支払う 8/3/2024 (14,487,112) (14,487,112)
IRS USD 326,657,900 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、3.61%の
Bank of America 5,459,278 5,554,047
固定金利を支払う 8/3/2024
IRS USD 469,854,799 ファンドは1.079%の固定金
利を受け取り、USD1日SOFR
Bank of America
の変動金利を支払う 18/3/2024 (20,165,944) (20,165,944)
167/299
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2023年2月28日(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
IRS USD 94,081,500 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、3.61%の
Bank of America 1,619,784 1,632,983
固定金利を支払う 19/3/2024
IRS PLN 66,743,500 ファンドはPLN3ヶ月WIBORの
変動金利を受け取り、6.15%
Bank of America 120,622 120,622
の固定金利を支払う 11/4/2024
IRS USD 87,929,483 ファンドはUSD3ヶ月SOFRの
変動金利を受け取り、
Bank of America 5,309,408 5,309,408
0.525%の固定金利を支払う 6/6/2024
IRS USD 70,839,300 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、3.56%の
Bank of America 1,495,892 1,512,745
固定金利を支払う 28/6/2024
IRS USD 410,521,000 ファンドは4.4605%の固定金
利を受け取り、USD1日SOFR
Bank of America
の変動金利を支払う 12/7/2024 (3,148,675) (3,148,675)
IRS USD 64,256,500 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、3.55%の
Bank of America 1,402,374 1,419,252
固定金利を支払う 13/7/2024
IRS USD 94,577,700 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、3.57%の
Bank of America 2,068,626 2,067,379
固定金利を支払う 16/7/2024
IRS USD 94,133,300 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、3.56%の
Bank of America 2,082,380 2,090,174
固定金利を支払う 20/7/2024
IRS USD 124,214,200 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、3.56%の
Bank of America 2,752,977 2,762,403
固定金利を支払う 23/7/2024
IRS USD 91,336,800 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、3.56%の
Bank of America 2,104,751 2,096,482
固定金利を支払う 12/8/2024
IRS USD 59,462,000 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、3.56%の
Bank of America 1,372,963 1,366,973
固定金利を支払う 13/8/2024
IRS USD 171,433,000 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、3.53%の
Bank of America 4,057,694 4,100,193
固定金利を支払う 27/8/2024
IRS GBP 120,074,658 ファンドは4.255%の固定金
利を受け取り、GBP1日SONIA
Bank of America
の変動金利を支払う 6/9/2024 (724,441) (724,441)
IRS CNY 145,930,000 ファンドは3ヶ月CNRRの変動
金利を受け取り、2.455%の
Bank of America 45,996 45,996
固定金利を支払う 21/12/2024
IRS CNY 145,190,000 ファンドは3ヶ月CNRRの変動
金利を受け取り、2.4625%の
Bank of America 42,684 42,684
固定金利を支払う 21/12/2024
IRS CNY 145,930,000 ファンドは3ヶ月CNRRの変動
金利を受け取り、2.53%の固
Bank of America 14,230 14,230
定金利を支払う 21/12/2024
IRS BRL 5,584,150 ファンドは13.125%の固定金
利を受け取り、BRL1日BROIS
Bank of America 7,914 7,914
の変動金利を支払う 2/1/2025
IRS BRL 116,287,721 ファンドは13.15%の固定金
利を受け取り、BRL1日BROIS
Bank of America 174,285 174,285
の変動金利を支払う 2/1/2025
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2023年2月28日(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
IRS BRL 116,035,072 ファンドは13.32%の固定金
利を受け取り、BRL1日BROIS
Bank of America 238,342 238,342
の変動金利を支払う 2/1/2025
IRS JPY 3,865,680,000 ファンドはJPY1日TONARの変
動金利を受け取り、0.2724%
Bank of America
の固定金利を支払う 6/1/2025 (54,829) (54,829)
IRS JPY 2,884,050,000 ファンドはJPY1日TONARの変
動金利を受け取り、0.265%
Bank of America
の固定金利を支払う 12/1/2025 (37,754) (37,754)
IRS USD 5,431,500 ファンドは1.7525%の固定金
利を受け取り、USD1日SOFR
Bank of America
の変動金利を支払う 17/1/2025 (312,065) (312,065)
IRS JPY 1,310,133,939 ファンドはJPY1日TONARの変
動金利を受け取り、0.2%の
Bank of America
固定金利を支払う 3/2/2025 (4,829) (4,829)
IRS JPY 1,310,133,940 ファンドはJPY1日TONARの変
動金利を受け取り、0.205%
Bank of America
の固定金利を支払う 3/2/2025 (5,754) (5,754)
IRS MXN 205,611,898 ファンドは9.8%の固定金利
を受け取り、MXN1ヶ月
Bank of America
MXIBTIIEの変動金利を支払う 4/2/2025 (190,591) (190,591)
IRS MXN 772,497,615 ファンドは9.9%の固定金利
を受け取り、MXN1ヶ月
Bank of America
MXIBTIIEの変動金利を支払う 5/2/2025 (641,359) (641,359)
IRS MXN 372,215,081 ファンドは9.92%の固定金利
を受け取り、MXN1ヶ月
Bank of America
MXIBTIIEの変動金利を支払う 5/2/2025 (301,888) (301,888)
IRS MXN 869,313,000 ファンドは9.95%の固定金利
を受け取り、MXN1ヶ月
Bank of America
MXIBTIIEの変動金利を支払う 7/2/2025 (678,656) (678,656)
IRS AUD 29,970,000 ファンドはAUD3ヶ月BBSWの
変動金利を受け取り、
Bank of America 153,744 153,744
3.8025%の固定金利を支払う 9/2/2025
IRS NZD 33,330,000 ファンドは4.94%の固定金利
を受け取り、NZD3ヶ月BBR
Bank of America
FRAの変動金利を支払う 10/2/2025 (159,867) (159,867)
IRS MXN 84,350,000 ファンドは10.7%の固定金利
を受け取り、MXN1ヶ月
Bank of America
MXIBTIIEの変動金利を支払う 12/2/2025 (4,889) (4,889)
IRS GBP 18,540,000 ファンドは3.9825%の固定金
利を受け取り、GBP1日SONIA
Bank of America
の変動金利を支払う 16/2/2025 (118,908) (118,908)
IRS GBP 348,610,000 ファンドは3.9985%の固定金
利を受け取り、GBP1日SONIA
Bank of America
の変動金利を支払う 16/2/2025 (2,173,554) (2,173,554)
IRS USD 233,257,979 ファンドは2.601%の固定金
利を受け取り、USD1日SOFR
Bank of America
の変動金利を支払う 17/2/2025 (10,144,308) (10,144,308)
IRS USD 233,257,979 ファンドは2.701%の固定金
利を受け取り、USD1日SOFR
Bank of America
の変動金利を支払う 17/2/2025 (9,710,791) (9,710,791)
IRS USD 65,616,484 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、2%の固
Bank of America 3,586,557 3,586,557
定金利を支払う 17/2/2025
169/299
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2023年2月28日(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
IRS GBP 52,050,000 ファンドは4.03%の固定金利
を受け取り、GBP1日SONIAの
Bank of America
変動金利を支払う 19/2/2025 (303,125) (303,125)
IRS USD 6,100,000 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、3.243%
Bank of America 193,181 193,181
の固定金利を支払う 22/2/2025
IRS THB 682,910,000 ファンドはTHB3ヶ月BKIBOR
の変動金利を受け取り、
Bank of America 145,891 145,891
1.735%の固定金利を支払う 15/3/2025
IRS USD 2,879,500 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、3.6585%
Bank of America 67,648 67,648
の固定金利を支払う 15/3/2025
IRS USD 5,950,000 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、
3.73449%の固定金利を支払
Bank of America 131,257 131,257
う 15/3/2025
IRS ZAR 457,077,000 ファンドは7.2%の固定金利
を受け取り、3ヶ月JIBARの
Bank of America
変動金利を支払う 20/3/2025 (157,521) (157,521)
IRS MYR 92,190,000 ファンドは3.5%の固定金利
を受け取り、MYR3ヶ月
Bank of America
KLIB3Mの変動金利を支払う 21/6/2025 (46,005) (46,005)
IRS CNY 69,950,000 ファンドは3ヶ月CNRRの変動
金利を受け取り、2.69%の固
Bank of America 2,189 2,189
定金利を支払う 21/6/2025
IRS USD 4,527,500 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、3.784%
Bank of America 68,338 68,338
の固定金利を支払う 1/8/2025
IRS USD 5,375,000 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、3.7105%
Bank of America 86,785 86,785
の固定金利を支払う 7/8/2025
IRS USD 5,375,000 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、3.7165%
Bank of America 86,189 86,189
の固定金利を支払う 7/8/2025
IRS USD 5,375,000 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、3.837%
Bank of America 74,210 74,210
の固定金利を支払う 7/8/2025
IRS USD 8,060,000 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、3.9505%
Bank of America 93,947 93,947
の固定金利を支払う 8/8/2025
IRS USD 8,130,000 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、4.024%
Bank of America 83,713 83,713
の固定金利を支払う 8/8/2025
IRS USD 5,362,500 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、3.962%
Bank of America 61,005 61,005
の固定金利を支払う 9/8/2025
IRS USD 5,362,500 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、4.026%
Bank of America 54,643 54,643
の固定金利を支払う 9/8/2025
IRS USD 5,362,500 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、4.088%
Bank of America 48,057 48,057
の固定金利を支払う 11/8/2025
IRS USD 5,365,000 ファンドは4.0815%の固定金
利を受け取り、USD1日SOFR
Bank of America
の変動金利を支払う 16/8/2025 (47,238) (47,238)
170/299
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2023年2月28日(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
IRS USD 2,682,500 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、4.2715%
Bank of America 14,178 14,178
の固定金利を支払う 16/8/2025
IRS USD 2,682,500 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、4.2965%
Bank of America 12,936 12,936
の固定金利を支払う 16/8/2025
IRS USD 2,682,500 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、4.2995%
Bank of America 12,786 12,786
の固定金利を支払う 16/8/2025
IRS USD 10,730,000 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、4.31%の
Bank of America 49,059 49,059
固定金利を支払う 16/8/2025
IRS USD 7,025,000 ファンドは4.332%の固定金
利を受け取り、USD1日SOFR
Bank of America
の変動金利を支払う 17/8/2025 (29,038) (29,038)
IRS USD 10,460,000 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、4.3145%
Bank of America 46,623 46,623
の固定金利を支払う 17/8/2025
IRS USD 5,352,500 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、4.3295%
Bank of America 22,372 22,372
の固定金利を支払う 17/8/2025
IRS USD 2,676,250 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、4.363%
Bank of America 9,528 9,528
の固定金利を支払う 17/8/2025
IRS USD 4,605,000 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、4.39%の
Bank of America 12,327 12,327
固定金利を支払う 25/8/2025
IRS USD 2,675,000 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、
4.39841%の固定金利を支払
Bank of America 6,341 6,341
う 28/8/2025
IRS USD 5,352,500 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、4.438%
Bank of America 8,778 8,778
の固定金利を支払う 28/8/2025
IRS USD 2,676,250 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、4.5305%
Bank of America
の固定金利を支払う 28/8/2025 (179) (179)
IRS USD 3,708,500 ファンドは3.8025%の固定金
利を受け取り、USD1日SOFR
Bank of America
の変動金利を支払う 14/11/2025 (34,634) (34,634)
IRS USD 5,485,000 ファンドは3.6665%の固定金
利を受け取り、USD1日SOFR
Bank of America
の変動金利を支払う 17/11/2025 (64,044) (64,044)
IRS USD 415,102,000 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、3.891%
Bank of America 7,256,108 7,256,108
の固定金利を支払う 5/12/2025
IRS USD 51,465,000 ファンドは3.75736%の固定
金利を受け取り、USD1日
Bank of America
SOFRの変動金利を支払う 15/12/2025 (1,072,868) (1,072,868)
IRS USD 6,500,000 ファンドは3.24%の固定金利
を受け取り、USD1日SOFRの
Bank of America
変動金利を支払う 18/12/2025 (116,395) (116,395)
IRS USD 54,507,000 ファンドは3.8085%の固定金
利を受け取り、USD1日SOFR
Bank of America
の変動金利を支払う 19/12/2025 (1,062,510) (1,062,510)
171/299
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2023年2月28日(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
IRS USD 982,000 ファンドは3.0985%の固定金
利を受け取り、USD1日SOFR
Bank of America
の変動金利を支払う 17/1/2026 (18,701) (18,701)
IRS USD 2,726,250 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、3.8495%
Bank of America 10,015 10,015
の固定金利を支払う 23/2/2026
IRS USD 13,050,000 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、1.245%
Bank of America 122,173 269,586
の固定金利を支払う 25/2/2026
IRS USD 10,620,000 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、1.42%の
Bank of America 95,148 201,678
固定金利を支払う 6/3/2026
IRS KRW 3,320,429,000 ファンドは3.303%の固定金
利を受け取り、KRW3ヶ月
Bank of America
KORIBORの変動金利を支払う 15/3/2026 (32,229) (32,229)
IRS USD 181,181,900 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、3.15%の
Bank of America 6,601,667 6,803,598
固定金利を支払う 26/5/2026
IRS KRW 55,285,114,500 ファンドは3.023%の固定金
利を受け取り、KRW3ヶ月
Bank of America
KORIBORの変動金利を支払う 21/6/2026 (834,190) (834,190)
IRS KRW 32,469,035,500 ファンドは3.05%の固定金利
を受け取り、KRW3ヶ月
Bank of America
KORIBORの変動金利を支払う 21/6/2026 (471,418) (471,418)
IRS USD 4,480,000 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、3.378%
Bank of America 23,073 23,073
の固定金利を支払う 16/8/2026
IRS USD 4,590,000 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、
3.53656%の固定金利を支払
Bank of America 9,425 9,425
う 23/8/2026
IRS USD 3,246,500 ファンドはUSD3ヶ月SOFRの
変動金利を受け取り、
Bank of America 174,146 174,146
2.8885%の固定金利を支払う 23/8/2026
IRS USD 2,920,000 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、3.6615%
Bank of America
の固定金利を支払う 29/8/2026 (1,196) (1,196)
IRS USD 2,920,000 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、3.667%
Bank of America
の固定金利を支払う 29/8/2026 (1,482) (1,482)
IRS USD 868,000 ファンドは3.0505%の固定金
利を受け取り、USD1日SOFR
Bank of America
の変動金利を支払う 19/11/2026 (7,621) (7,621)
IRS USD 2,400,000 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、3.1655%
Bank of America 12,070 12,070
の固定金利を支払う 19/2/2027
IRS USD 4,590,000 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、3.321%
Bank of America 10,608 10,608
の固定金利を支払う 19/2/2027
IRS USD 116,466,427 ファンドは1.549%の固定金
利を受け取り、USD1日SOFR
Bank of America
の変動金利を支払う 7/3/2027 (11,304,554) (11,304,554)
IRS USD 1,174,000 ファンドは1.35%の固定金利
を受け取り、USD1日SOFRの
Bank of America
変動金利を支払う 26/5/2027 (45,722) (126,500)
172/299
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2023年2月28日(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
IRS USD 8,320,000 ファンドは1.2145%の固定金
利を受け取り、USD1日SOFR
Bank of America
の変動金利を支払う 1/8/2027 (320,669) (965,696)
IRS USD 116,003,796 ファンドは2.9095%の固定金
利を受け取り、USD1日SOFR
Bank of America
の変動金利を支払う 6/10/2027 (5,687,306) (5,687,306)
IRS MXN 190,277,000 ファンドは8.42%の固定金利
を受け取り、MXN1ヶ月
Bank of America
MXIBTIIEの変動金利を支払う 20/1/2028 (333,423) (333,423)
IRS GBP 143,664,300 ファンドは3.18%の固定金利
を受け取り、GBP1日SONIAの
Bank of America
変動金利を支払う 10/2/2028 (491,878) (491,878)
IRS USD 289,000 ファンドはUSD3ヶ月SOFRの
変動金利を受け取り、
Bank of America 17,687 17,687
2.9025%の固定金利を支払う 14/3/2028
IRS CNY 59,470,000 ファンドは3ヶ月CNRRの変動
金利を受け取り、2.7975%の
Bank of America 62,949 62,949
固定金利を支払う 15/3/2028
IRS CNY 59,350,000 ファンドは3ヶ月CNRRの変動
金利を受け取り、2.956%の
Bank of America
固定金利を支払う 15/3/2028 (232) (232)
IRS PLN 13,207,000 ファンドはPLN6ヶ月WIBORの
変動金利を受け取り、5.67%
Bank of America 35,950 35,950
の固定金利を支払う 15/3/2028
IRS PLN 41,069,000 ファンドはPLN6ヶ月WIBORの
変動金利を受け取り、5.92%
Bank of America 14,851 14,851
の固定金利を支払う 15/3/2028
IRS PLN 12,346,000 ファンドはPLN6ヶ月WIBORの
変動金利を受け取り、5.99%
Bank of America
の固定金利を支払う 15/3/2028 (3,695) (3,695)
IRS CNY 56,980,000 ファンドは3ヶ月CNRRの変動
金利を受け取り、2.93750%
Bank of America 26,607 26,607
の固定金利を支払う 21/6/2028
IRS USD 3,930,000 ファンドはUSD3ヶ月SOFRの
変動金利を受け取り、
Bank of America 225,499 225,499
3.035%の固定金利を支払う 13/9/2028
IRS USD 64,027,800 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、2.92%の
Bank of America 3,162,074 3,339,700
固定金利を支払う 16/2/2029
IRS USD 935,000 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、2.6815%
Bank of America 32,667 32,667
の固定金利を支払う 4/6/2029
IRS USD 424,500 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、3.353%
Bank of America 546 546
の固定金利を支払う 13/11/2029
IRS USD 4,639,500 ファンドは3.32%の固定金利
を受け取り、USD1日SOFRの
Bank of America
変動金利を支払う 5/12/2029 (144,337) (144,336)
IRS USD 2,950,000 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、2.8845%
Bank of America 58,216 58,216
の固定金利を支払う 13/1/2030
IRS USD 1,600,000 ファンドは3.105%の固定金
利を受け取り、USD1日SOFR
Bank of America
の変動金利を支払う 19/2/2030 (15,642) (15,642)
173/299
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2023年2月28日(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
IRS USD 1,850,000 ファンドは3.251%の固定金
利を受け取り、USD1日SOFR
Bank of America
の変動金利を支払う 19/2/2030 (6,829) (6,829)
IRS USD 1,900,000 ファンドは3.31054%の固定
金利を受け取り、USD1日
Bank of America
SOFRの変動金利を支払う 25/2/2030 (2,085) (2,085)
IRS USD 1,200,000 ファンドは3.339%の固定金
利を受け取り、USD1日SOFR
Bank of America 240 240
の変動金利を支払う 3/3/2030
IRS USD 15,435,000 ファンドは0.6475%の固定金
利を受け取り、USD3ヶ月
Bank of America
SOFRの変動金利を支払う 25/9/2030 (3,387,154) (3,387,154)
IRS USD 15,435,000 ファンドはUSD3ヶ月SOFRの
変動金利を受け取り、
Bank of America 3,338,355 3,338,355
0.6965%の固定金利を支払う 25/9/2030
IRS USD 12,348,000 ファンドは0.6795%の固定金
利を受け取り、USD3ヶ月
Bank of America
SOFRの変動金利を支払う 29/9/2030 (2,687,682) (2,687,682)
IRS USD 12,348,000 ファンドはUSD3ヶ月SOFRの
変動金利を受け取り、0.75%
Bank of America 2,631,424 2,631,424
の固定金利を支払う 29/9/2030
IRS USD 10,000 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、2.262%
Bank of America 226 407
の固定金利を支払う 30/3/2031
IRS EUR 41,523,251 ファンドは6ヶ月EURIBORの
変動金利を受け取り、0.02%
Bank of America 10,593,246 10,593,246
の固定金利を支払う 26/8/2031
IRS USD 6,964,000 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、1.425%
Bank of America 458,435 1,168,261
の固定金利を支払う 23/9/2031
IRS USD 126,206,600 ファンドは2.85%の固定金利
を受け取り、USD1日SOFRの
Bank of America
変動金利を支払う 14/10/2031 (7,310,312) (8,227,204)
IRS USD 67,115,000 ファンドは2.86%の固定金利
を受け取り、USD1日SOFRの
Bank of America
変動金利を支払う 19/11/2031 (3,917,396) (4,349,654)
IRS USD 142,421,500 ファンドは2.85%の固定金利
を受け取り、USD1日SOFRの
Bank of America
変動金利を支払う 28/1/2032 (8,395,248) (9,429,001)
IRS USD 3,815,000 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、1.59%の
Bank of America 617,037 617,037
固定金利を支払う 9/3/2032
IRS USD 6,587,000 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、1.652%
Bank of America 1,034,769 1,034,769
の固定金利を支払う 10/3/2032
IRS USD 4,490,000 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、1.9485%
Bank of America 605,578 605,578
の固定金利を支払う 16/3/2032
IRS USD 3,750,548 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、
1.98555%の固定金利を支払
Bank of America 495,540 495,540
う 18/3/2032
IRS USD 7,483,000 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、2.106%
Bank of America 921,446 921,446
の固定金利を支払う 23/3/2032
174/299
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2023年2月28日(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
IRS USD 4,449,352 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、2.1245%
Bank of America 541,650 541,650
の固定金利を支払う 23/3/2032
IRS USD 5,301,448 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、2.263%
Bank of America 590,463 590,463
の固定金利を支払う 29/3/2032
IRS USD 4,493,000 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、2.3125%
Bank of America 484,418 484,418
の固定金利を支払う 7/4/2032
IRS USD 10,222,322 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、2.3525%
Bank of America 1,071,237 1,071,237
の固定金利を支払う 8/4/2032
IRS USD 4,500,000 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、2.41%の
Bank of America 451,887 451,887
固定金利を支払う 8/4/2032
IRS USD 4,502,000 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、2.4135%
Bank of America 451,244 451,244
の固定金利を支払う 11/4/2032
IRS USD 4,567,000 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、2.554%
Bank of America 408,975 408,975
の固定金利を支払う 13/4/2032
IRS USD 5,373,819 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、2.588%
Bank of America 467,827 467,827
の固定金利を支払う 19/4/2032
IRS USD 3,863,000 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、2.6187%
Bank of America 327,316 327,316
の固定金利を支払う 20/4/2032
IRS USD 3,866,000 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、
2.65335%の固定金利を支払
Bank of America 317,404 317,404
う 21/4/2032
IRS USD 4,605,000 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、2.7234%
Bank of America 353,455 353,455
の固定金利を支払う 21/4/2032
IRS USD 7,618,000 ファンドは2.513%の固定金
利を受け取り、USD1日SOFR
Bank of America
の変動金利を支払う 28/4/2032 (707,994) (707,994)
IRS USD 3,050,000 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、2.7245%
Bank of America 234,340 234,340
の固定金利を支払う 3/5/2032
IRS USD 13,950,000 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、0.505%
Bank of America 900,313 3,442,973
の固定金利を支払う 4/5/2032
IRS USD 7,638,000 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、2.85%の
Bank of America 514,060 514,060
固定金利を支払う 9/5/2032
IRS USD 5,973,136 ファンドは2.6565%の固定金
利を受け取り、USD1日SOFR
Bank of America
の変動金利を支払う 16/5/2032 (491,271) (491,271)
IRS USD 63,216,532 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、2.58%の
Bank of America 5,564,889 5,578,104
固定金利を支払う 24/5/2032
IRS USD 11,858,932 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、2.585%
Bank of America 1,042,239 1,042,239
の固定金利を支払う 26/5/2032
175/299
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2023年2月28日(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
IRS USD 6,666,000 ファンドは2.5278%の固定金
利を受け取り、USD1日SOFR
Bank of America
の変動金利を支払う 27/5/2032 (615,321) (615,321)
IRS USD 5,170,704 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、2.715%
Bank of America 403,235 403,235
の固定金利を支払う 3/6/2032
IRS USD 6,660,568 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、
2.84671%の固定金利を支払
Bank of America 452,116 452,116
う 8/6/2032
IRS USD 24,565,000 ファンドは2.767%の固定金
利を受け取り、USD1日SOFR
Bank of America
の変動金利を支払う 9/6/2032 (1,819,008) (1,819,008)
IRS USD 5,970,050 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、
2.77467%の固定金利を支払
Bank of America 438,537 438,537
う 9/6/2032
IRS USD 5,952,826 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、
2.83485%の固定金利を支払
Bank of America 409,925 409,925
う 13/6/2032
IRS USD 5,210,700 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、2.9425%
Bank of America 315,427 315,427
の固定金利を支払う 14/6/2032
IRS USD 5,210,700 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、2.948%
Bank of America 313,209 313,209
の固定金利を支払う 14/6/2032
IRS USD 3,675,000 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、3.155%
Bank of America 162,073 162,073
の固定金利を支払う 15/6/2032
IRS USD 14,784,000 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、
3.07269%の固定金利を支払
Bank of America 746,339 746,339
う 17/6/2032
IRS USD 7,457,888 ファンドは2.981%の固定金
利を受け取り、USD1日SOFR
Bank of America
の変動金利を支払う 21/6/2032 (429,687) (429,687)
IRS USD 7,373,000 ファンドは2.769%の固定金
利を受け取り、USD1日SOFR
Bank of America
の変動金利を支払う 5/7/2032 (547,301) (547,301)
IRS USD 6,144,167 ファンドは2.818%の固定金
利を受け取り、USD1日SOFR
Bank of America
の変動金利を支払う 5/7/2032 (432,667) (432,667)
IRS USD 5,925,920 ファンドは2.696%の固定金
利を受け取り、USD1日SOFR
Bank of America
の変動金利を支払う 6/7/2032 (473,538) (473,538)
IRS USD 4,057,349 ファンドは2.6095%の固定金
利を受け取り、USD1日SOFR
Bank of America
の変動金利を支払う 7/7/2032 (351,579) (351,579)
IRS USD 2,941,500 ファンドは2.6715%の固定金
利を受け取り、USD1日SOFR
Bank of America
の変動金利を支払う 8/7/2032 (240,741) (240,741)
IRS USD 3,489,271 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、2.892%
Bank of America 225,837 225,837
の固定金利を支払う 12/7/2032
176/299
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2023年2月28日(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
IRS EUR 8,974,000 ファンドは2.4425%の固定金
利を受け取り、6ヶ月
Bank of America
EURIBORの変動金利を支払う 14/7/2032 (251,652) (251,652)
IRS USD 7,211,000 ファンドは2.58638%の固定
金利を受け取り、USD1日
Bank of America
SOFRの変動金利を支払う 26/7/2032 (639,986) (639,986)
IRS USD 19,242,000 ファンドは2.534%の固定金
利を受け取り、USD1日SOFR
Bank of America
の変動金利を支払う 10/8/2032 (1,791,380) (1,791,380)
IRS USD 7,211,000 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、2.7435%
Bank of America 553,980 553,980
の固定金利を支払う 23/8/2032
IRS USD 4,760,500 ファンドは2.665%の固定金
利を受け取り、USD1日SOFR
Bank of America
の変動金利を支払う 25/8/2032 (116,258) (116,258)
IRS USD 45,961,000 ファンドは2.926%の固定金
利を受け取り、USD1日SOFR
Bank of America
の変動金利を支払う 1/9/2032 (2,874,582) (2,874,582)
IRS USD 7,277,057 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、2.92%の
Bank of America 458,580 458,580
固定金利を支払う 1/9/2032
IRS USD 7,472,000 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、2.928%
Bank of America 466,218 466,218
の固定金利を支払う 2/9/2032
IRS USD 7,472,000 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、2.9828%
Bank of America 433,914 433,914
の固定金利を支払う 2/9/2032
IRS USD 4,480,000 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、3.0722%
Bank of America 228,735 228,735
の固定金利を支払う 9/9/2032
IRS USD 6,134,171 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、
3.46385%の固定金利を支払
Bank of America 123,035 123,035
う 30/9/2032
IRS USD 9,201,300 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、3.5575%
Bank of America 115,975 115,975
の固定金利を支払う 3/10/2032
IRS USD 50,468,327 ファンドは3.4665%の固定金
利を受け取り、USD1日SOFR
Bank of America
の変動金利を支払う 4/10/2032 (1,001,219) (1,001,219)
IRS USD 4,417,000 ファンドは3.472%の固定金
利を受け取り、USD1日SOFR
Bank of America
の変動金利を支払う 4/10/2032 (85,695) (85,695)
IRS USD 2,937,000 ファンドは3.4025%の固定金
利を受け取り、USD1日SOFR
Bank of America
の変動金利を支払う 5/10/2032 (73,209) (73,209)
IRS USD 23,973,778 ファンドは3.415%の固定金
利を受け取り、USD1日SOFR
Bank of America
の変動金利を支払う 5/10/2032 (573,751) (573,751)
IRS USD 7,287,303 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、3.6145%
Bank of America 58,513 58,513
の固定金利を支払う 12/10/2032
IRS USD 1,460,000 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、3.6411%
Bank of America 8,612 8,612
の固定金利を支払う 14/10/2032
177/299
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2023年2月28日(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
IRS USD 10,248,000 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、3.836%
Bank of America
の固定金利を支払う 21/10/2032 (99,448) (99,448)
IRS USD 6,940,289 ファンドは3.822%の固定金
利を受け取り、USD1日SOFR
Bank of America 59,993 59,993
の変動金利を支払う 27/10/2032
IRS USD 53,540,807 ファンドは3.04%の固定金利
を受け取り、USD1日SOFRの
Bank of America
変動金利を支払う 28/10/2032 (2,885,342) (2,885,342)
IRS USD 689,500 ファンドは3.512%の固定金
利を受け取り、USD1日SOFR
Bank of America 5,406 5,406
の変動金利を支払う 28/10/2032
IRS USD 54,305,155 ファンドは2.868%の固定金
利を受け取り、USD1日SOFR
Bank of America
の変動金利を支払う 2/11/2032 (3,675,993) (3,675,993)
IRS USD 54,182,125 ファンドは2.908%の固定金
利を受け取り、USD1日SOFR
Bank of America
の変動金利を支払う 4/11/2032 (3,495,024) (3,495,024)
IRS USD 4,123,000 ファンドは3.5455%の固定金
利を受け取り、USD1日SOFR
Bank of America
の変動金利を支払う 14/11/2032 (55,191) (55,191)
IRS USD 87,128,964 ファンドは2.8905%の固定金
利を受け取り、USD1日SOFR
Bank of America
の変動金利を支払う 15/11/2032 (5,750,459) (5,750,459)
IRS USD 7,432,000 ファンドは3.64%の固定金利
を受け取り、USD1日SOFRの
Bank of America
変動金利を支払う 15/11/2032 (27,802) (5,104)
IRS USD 2,749,000 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、3.801%
Bank of America
の固定金利を支払う 15/11/2032 (19,627) (19,627)
IRS USD 7,382,000 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、3.8095%
Bank of America
の固定金利を支払う 15/11/2032 (57,745) (57,745)
IRS USD 4,347,000 ファンドは3.4621%の固定金
利を受け取り、USD1日SOFR
Bank of America
の変動金利を支払う 18/11/2032 (87,272) (87,272)
IRS USD 4,340,000 ファンドは3.4055%の固定金
利を受け取り、USD1日SOFR
Bank of America
の変動金利を支払う 21/11/2032 (106,853) (106,853)
IRS USD 53,201,779 ファンドは3.191%の固定金
利を受け取り、USD1日SOFR
Bank of America
の変動金利を支払う 28/11/2032 (2,229,037) (2,229,037)
IRS USD 7,069,000 ファンドは3.228%の固定金
利を受け取り、USD1日SOFR
Bank of America
の変動金利を支払う 5/12/2032 (275,176) (275,176)
IRS USD 1,411,000 ファンドは3.2%の固定金利
を受け取り、USD1日SOFRの
Bank of America
変動金利を支払う 6/12/2032 (58,113) (58,113)
IRS USD 7,069,000 ファンドは3.178%の固定金
利を受け取り、USD1日SOFR
Bank of America
の変動金利を支払う 12/12/2032 (303,839) (303,839)
IRS USD 4,065,000 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、3.2795%
Bank of America 141,346 141,346
の固定金利を支払う 13/12/2032
178/299
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2023年2月28日(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
IRS USD 6,839,000 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、
3.35375%の固定金利を支払
Bank of America 196,676 196,676
う 22/12/2032
IRS USD 940,000 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、3.1905%
Bank of America 39,537 39,537
の固定金利を支払う 26/1/2033
IRS USD 1,864,000 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、1.6885%
Bank of America 307,925 307,925
の固定金利を支払う 6/2/2033
IRS USD 1,222,500 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、3.1875%
Bank of America 51,746 51,746
の固定金利を支払う 7/2/2033
IRS USD 788,000 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、3.1975%
Bank of America 32,709 32,709
の固定金利を支払う 7/2/2033
IRS USD 1,222,500 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、3.2385%
Bank of America 46,636 46,636
の固定金利を支払う 7/2/2033
IRS USD 1,855,000 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、3.3395%
Bank of America 55,406 55,406
の固定金利を支払う 8/2/2033
IRS USD 1,225,000 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、3.3445%
Bank of America 36,087 36,087
の固定金利を支払う 8/2/2033
IRS AUD 6,960,000 ファンドは4.15%の固定金利
を受け取り、AUD6ヶ月BBSW
Bank of America
の変動金利を支払う 9/2/2033 (127,715) (127,715)
IRS USD 3,314,000 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、3.343%
Bank of America 98,026 98,026
の固定金利を支払う 9/2/2033
IRS NZD 7,710,000 ファンドはNZD3ヶ月BBR FRA
の変動金利を受け取り、
Bank of America 164,495 164,495
4.2525%の固定金利を支払う 10/2/2033
IRS USD 3,293,752 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、3.352%
Bank of America 94,981 94,981
の固定金利を支払う 13/2/2033
IRS USD 4,117,500 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、3.4495%
Bank of America 85,775 85,775
の固定金利を支払う 13/2/2033
IRS USD 1,876,888 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、3.1%の
Bank of America 15,342 15,342
固定金利を支払う 14/2/2033
IRS USD 2,023,618 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、3.125%
Bank of America 14,629 14,629
の固定金利を支払う 14/2/2033
IRS USD 1,280,000 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、3.4405%
Bank of America 27,608 27,608
の固定金利を支払う 14/2/2033
IRS USD 1,245,000 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、3.4455%
Bank of America 26,342 26,342
の固定金利を支払う 14/2/2033
IRS EUR 1,806,802 ファンドは2.6845%の固定金
利を受け取り、1日EURIBOR
Bank of America
の変動金利を支払う 15/2/2033 (17,167) (17,167)
179/299
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時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
IRS USD 3,294,000 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、3.4465%
Bank of America 69,415 69,415
の固定金利を支払う 15/2/2033
IRS USD 1,230,000 ファンドは3.405%の固定金
利を受け取り、USD1日SOFR
Bank of America
の変動金利を支払う 16/2/2033 (30,108) (30,108)
IRS USD 615,000 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、3.493%
Bank of America 10,608 10,608
の固定金利を支払う 16/2/2033
IRS USD 1,230,000 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、3.5%の
Bank of America 20,510 20,510
固定金利を支払う 16/2/2033
IRS USD 4,348,000 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、3.4795%
Bank of America 79,812 79,812
の固定金利を支払う 17/2/2033
IRS USD 1,230,000 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、3.48%の
Bank of America 22,527 22,527
固定金利を支払う 17/2/2033
IRS USD 615,000 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、3.4905%
Bank of America 10,733 10,733
の固定金利を支払う 17/2/2033
IRS USD 4,536,000 ファンドは3.581%の固定金
利を受け取り、USD1日SOFR
Bank of America
の変動金利を支払う 22/2/2033 (45,290) (45,290)
IRS USD 42,753,000 ファンドは3.618%の固定金
利を受け取り、USD1日SOFR
Bank of America
の変動金利を支払う 22/2/2033 (296,747) (296,747)
IRS USD 650,000 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、3.6015%
Bank of America 5,394 5,394
の固定金利を支払う 22/2/2033
IRS USD 1,250,000 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、3.608%
Bank of America 9,704 9,704
の固定金利を支払う 22/2/2033
IRS USD 6,588,000 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、3.6045%
Bank of America 52,995 52,995
の固定金利を支払う 23/2/2033
IRS USD 1,100,000 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、3.6545%
Bank of America 4,323 4,323
の固定金利を支払う 23/2/2033
IRS USD 615,000 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、3.656%
Bank of America 2,341 2,341
の固定金利を支払う 23/2/2033
IRS USD 615,000 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、3.67%の
Bank of America 1,633 1,633
固定金利を支払う 23/2/2033
IRS USD 615,000 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、3.679%
Bank of America 1,177 1,177
の固定金利を支払う 23/2/2033
IRS USD 2,016,043 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、3.259%
Bank of America 4,425 4,425
の固定金利を支払う 24/2/2033
IRS USD 1,232,500 ファンドは3.5905%の固定金
利を受け取り、USD1日SOFR
Bank of America
の変動金利を支払う 27/2/2033 (11,299) (11,299)
180/299
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スワップ 2023年2月28日(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
IRS USD 1,232,500 ファンドは3.592%の固定金
利を受け取り、USD1日SOFR
Bank of America
の変動金利を支払う 27/2/2033 (11,146) (11,146)
IRS USD 1,230,000 ファンドは3.5945%の固定金
利を受け取り、USD1日SOFR
Bank of America
の変動金利を支払う 27/2/2033 (10,870) (10,870)
IRS USD 645,000 ファンドは3.603%の固定金
利を受け取り、USD1日SOFR
Bank of America
の変動金利を支払う 27/2/2033 (5,249) (5,249)
IRS USD 1,065,000 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、3.666%
Bank of America 3,139 3,139
の固定金利を支払う 27/2/2033
IRS USD 620,000 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、3.6275%
Bank of America 3,792 3,792
の固定金利を支払う 28/2/2033
IRS USD 1,235,000 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、3.6635%
Bank of America 3,890 3,890
の固定金利を支払う 28/2/2033
IRS USD 617,500 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、3.6675%
Bank of America 1,742 1,742
の固定金利を支払う 28/2/2033
IRS USD 770,000 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、
3.67983%の固定金利を支払
Bank of America 1,390 1,390
う 28/2/2033
IRS USD 617,500 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、3.695%
Bank of America 343 343
の固定金利を支払う 28/2/2033
IRS USD 618,750 ファンドは3.6395%の固定金
利を受け取り、USD1日SOFR
Bank of America
の変動金利を支払う 1/3/2033 (3,154) (3,154)
IRS USD 11,355,000 ファンドは3.33%の固定金利
を受け取り、USD1日SOFRの
Bank of America
変動金利を支払う 25/5/2033 (307,126) (307,126)
IRS KRW 18,331,853,400 ファンドはKRW3ヶ月KORIBOR
の変動金利を受け取り、
Bank of America 640,342 640,342
2.97%の固定金利を支払う 21/6/2033
IRS KRW 10,766,326,600 ファンドはKRW3ヶ月KORIBOR
の変動金利を受け取り、
Bank of America 374,053 374,053
2.973%の固定金利を支払う 21/6/2033
IRS USD 25,362,638 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、3.23%の
Bank of America 790,745 790,745
固定金利を支払う 9/8/2033
IRS USD 535,000 ファンドは3%の固定金利を
受け取り、USD1日SOFRの変
Bank of America
動金利を支払う 5/9/2033 (25,827) (25,827)
IRS USD 1,310,000 ファンドは3.88%の固定金利
を受け取り、USD1日SOFRの
Bank of America 33,472 33,472
変動金利を支払う 26/10/2033
IRS USD 2,020,000 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、3.2285%
Bank of America 47,497 47,497
の固定金利を支払う 27/12/2033
IRS USD 6,450,000 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、2.6%の
Bank of America 428,165 428,165
固定金利を支払う 29/5/2034
181/299
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スワップ 2023年2月28日(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
IRS USD 10,600,000 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、2.605%
Bank of America 698,844 698,844
の固定金利を支払う 30/5/2034
IRS USD 4,255,000 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、3.165%
Bank of America 92,573 92,573
の固定金利を支払う 30/5/2034
IRS USD 1,827,500 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、3.235%
Bank of America 29,669 29,669
の固定金利を支払う 30/5/2034
IRS USD 484,500 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、3.1545%
Bank of America 8,894 8,894
の固定金利を支払う 8/10/2034
IRS USD 2,660,000 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、2.83%の
Bank of America 114,928 114,928
固定金利を支払う 30/10/2034
IRS USD 8,890,000 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、1.497%
Bank of America 423,873 1,279,036
の固定金利を支払う 12/2/2035
IRS USD 625,000 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、3.2885%
Bank of America 3,602 3,602
の固定金利を支払う 19/2/2035
IRS USD 700,000 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、3.354%
Bank of America 440 440
の固定金利を支払う 25/2/2035
IRS USD 7,267,000 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、2.83%の
Bank of America 282,931 282,931
固定金利を支払う 10/12/2035
IRS USD 7,995,000 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、3.12%の
Bank of America 136,454 136,454
固定金利を支払う 8/1/2036
IRS USD 8,880,000 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、2.93%の
Bank of America 276,935 276,935
固定金利を支払う 22/1/2036
IRS USD 7,840,000 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、3.165%
Bank of America 106,037 106,037
の固定金利を支払う 19/2/2036
IRS USD 850,000 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、3.35%の
Bank of America 247
固定金利を支払う 24/2/2036 (222)
IRS USD 1,000,000 ファンドは1.81%の固定金利
を受け取り、USD1日SOFRの
Bank of America
変動金利を支払う 1/2/2037 (111,805) (111,805)
IRS USD 5,731,000 ファンドは1.835%の固定金
利を受け取り、USD1日SOFR
Bank of America
の変動金利を支払う 17/1/2039 (599,628) (599,628)
IRS USD 5,030,000 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、0.7065%
Bank of America 445,295 1,856,236
の固定金利を支払う 17/8/2040
IRS USD 8,083,900 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、2.93%の
Bank of America 711,518 696,063
固定金利を支払う 26/11/2041
IRS EUR 1,370,000 ファンドは6ヶ月EURIBORの
変動金利を受け取り、
Bank of America 76,570 76,570
2.7395%の固定金利を支払う 4/11/2042
182/299
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スワップ 2023年2月28日(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
IRS USD 7,281,000 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、3.77%の
Bank of America 113,473
固定金利を支払う 15/11/2048 (486,066)
IRS USD 4,870,000 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、2.0775%
Bank of America 149,966 173,227
の固定金利を支払う 5/7/2049
IRS USD 3,370,000 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、1.445%
Bank of America 91,264 220,926
の固定金利を支払う 16/8/2049
IRS USD 3,440,000 ファンドは1.449%の固定金
利を受け取り、USD1日SOFR
Bank of America
の変動金利を支払う 12/2/2050 (379,048) (1,140,568)
IRS USD 18,194,800 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、2.81%の
Bank of America 1,989,498 1,714,057
固定金利を支払う 25/1/2051
IRS USD 33,463,500 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、2.81%の
Bank of America 3,659,859 3,151,159
固定金利を支払う 28/1/2051
IRS USD 18,855,500 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、2.8%の
Bank of America 2,059,189 1,808,766
固定金利を支払う 1/2/2051
IRS USD 10,566,500 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、2.8%の
Bank of America 1,154,205 1,013,211
固定金利を支払う 4/2/2051
IRS USD 10,880,700 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、2.8%の
Bank of America 1,188,535 1,043,354
固定金利を支払う 5/2/2051
IRS USD 4,010,000 ファンドは1.585%の固定金
利を受け取り、USD1日SOFR
Bank of America
の変動金利を支払う 19/2/2051 (461,905) (1,247,447)
IRS USD 4,450,600 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、2.8%の
Bank of America 665,561 426,294
固定金利を支払う 22/2/2051
IRS USD 16,715,200 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、2.8%の
Bank of America 2,510,689 1,592,075
固定金利を支払う 27/5/2051
IRS USD 2,732,300 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、2.8%の
Bank of America 410,402 260,246
固定金利を支払う 28/5/2051
IRS USD 1,343,000 ファンドは1.614%の固定金
利を受け取り、USD1日SOFR
Bank of America
の変動金利を支払う 11/6/2051 (156,495) (412,108)
IRS USD 36,909,800 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、2.79%の
Bank of America 5,605,699 3,536,386
固定金利を支払う 21/1/2052
IRS JPY 19,611,570 ファンドはJPY1日TONARの変
動金利を受け取り、0.88%の
Bank of America 10,878 10,878
固定金利を支払う 23/5/2052
IRS JPY 16,172,460 ファンドはJPY1日TONARの変
動金利を受け取り、0.85%の
Bank of America 9,860 9,860
固定金利を支払う 26/5/2052
IRS JPY 16,172,460 ファンドはJPY1日TONARの変
動金利を受け取り、0.7915%
Bank of America 11,592 11,592
の固定金利を支払う 27/5/2052
183/299
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スワップ 2023年2月28日(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
IRS JPY 49,810,000 ファンドはJPY1日TONARの変
動金利を受け取り、0.99%の
Bank of America 17,644 17,644
固定金利を支払う 26/7/2052
IRS JPY 37,745,000 ファンドは1.10625%の固定
金利を受け取り、JPY1日
Bank of America
TONARの変動金利を支払う 12/9/2052 (5,295) (5,295)
IRS JPY 37,745,000 ファンドは1.13%の固定金利
を受け取り、JPY1日TONARの
Bank of America
変動金利を支払う 12/9/2052 (3,640) (3,640)
IRS USD 833,269 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、2.3705%
Bank of America 4,250 4,250
の固定金利を支払う 3/2/2053
IRS USD 775,774 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、2.3645%
Bank of America 4,108 4,108
の固定金利を支払う 9/2/2053
IRS USD 1,020,755 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、2.466%
Bank of America 818 818
の固定金利を支払う 10/2/2053
IRS USD 1,020,755 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、2.4055%
Bank of America 3,463 3,463
の固定金利を支払う 17/2/2053
IRS USD 930,000 ファンドは2.7735%の固定金
利を受け取り、USD1日SOFR
Bank of America
の変動金利を支払う 21/2/2053 (132,084) (90,000)
IRS USD 535,000 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、3.188%
Bank of America 10,668 10,668
の固定金利を支払う 27/2/2053
IRS USD 335,000 ファンドは3.2593%の固定金
利を受け取り、USD1日SOFR
Bank of America
の変動金利を支払う 28/2/2053 (2,250) (2,250)
IRS EUR 990,000 ファンドは6ヶ月EURIBORの
変動金利を受け取り、
Bank of America 100,827 100,827
2.2705%の固定金利を支払う 4/3/2053
IRS USD 2,710,000 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、0.621%
Bank of America 300,066 1,303,708
の固定金利を支払う 12/7/2053
IRS USD 480,000 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、1.645%
Bank of America 118,697 118,697
の固定金利を支払う 15/1/2055
IRS USD 150,500 ファンドは1.6525%の固定金
利を受け取り、USD1日SOFR
Bank of America
の変動金利を支払う 1/12/2056 (12,759) (32,522)
IRS NZD 39,775,000 ファンドは4.697%の固定金
利を受け取り、NZD3ヶ月BBR
BNP Paribas
FRAの変動金利を支払う 20/12/2024 (134,901) (134,901)
IRS AUD 34,470,000 ファンドはAUD3ヶ月BBSWの
変動金利を受け取り、
BNP Paribas 61,228 61,228
4.0425%の固定金利を支払う 20/12/2024
IRS JPY 3,901,950,000 ファンドはJPY1日TONARの変
動金利を受け取り、0.23%の
BNP Paribas
固定金利を支払う 11/1/2025 (32,326) (32,326)
IRS JPY 6,371,000,000 ファンドはJPY1日TONARの変
動金利を受け取り、0.235%
BNP Paribas
の固定金利を支払う 19/1/2025 (56,506) (56,506)
184/299
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2023年2月28日(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
IRS EUR 39,330,000 ファンドは3.27%の固定金利
を受け取り、1日EURIBORの
BNP Paribas
変動金利を支払う 20/2/2025 (144,617) (143,468)
IRS CHF 37,900,000 ファンドはCHF1日SARONの変
動金利を受け取り、1.708%
BNP Paribas 87,199 90,821
の固定金利を支払う 20/2/2025
IRS USD 84,750,000 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、4.42%の
BNP Paribas 59,399 58,919
固定金利を支払う 28/2/2025
IRS NZD 16,965,000 ファンドは4.97%の固定金利
を受け取り、NZD3ヶ月BBR
BNP Paribas
FRAの変動金利を支払う 15/3/2025 (77,073) (77,073)
IRS USD 19,800,000 ファンドは3.6%の固定金利
を受け取り、USD1日SOFRの
BNP Paribas
変動金利を支払う 1/12/2025 (348,243) (241,209)
IRS USD 19,800,000 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、3.47%の
BNP Paribas 294,600 294,600
固定金利を支払う 1/12/2025
IRS MXN 279,950,277 ファンドはMXN1ヶ月
MXIBTIIEの変動金利を受け取
り、7.71%の固定金利を支払
BNP Paribas 889,376 889,376
う 19/11/2026
IRS GBP 10,840,000 ファンドは3.09%の固定金利
を受け取り、GBP1日SONIAの
BNP Paribas
変動金利を支払う 2/2/2027 (72,584) (71,655)
IRS GBP 46,910,000 ファンドは3.514%の固定金
利を受け取り、GBP1日SONIA
BNP Paribas
の変動金利を支払う 17/2/2027 (348,535) (348,535)
IRS USD 56,580,000 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、3.193%
BNP Paribas 257,349 257,349
の固定金利を支払う 19/2/2027
IRS GBP 37,610,000 ファンドは3.2%の固定金利
を受け取り、GBP1日SONIAの
BNP Paribas
変動金利を支払う 26/1/2028 (137,232) (124,471)
IRS GBP 74,760,000 ファンドは2.92%の固定金利
を受け取り、GBP1日SONIAの
BNP Paribas
変動金利を支払う 2/2/2028 (452,918) (452,918)
IRS GBP 86,780,000 ファンドは2.81702%の固定
金利を受け取り、GBP1日
BNP Paribas
SONIAの変動金利を支払う 3/2/2028 (555,115) (614,211)
IRS USD 149,920,000 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、3.231%
BNP Paribas
の固定金利を支払う 26/2/2028 (23,701) (23,701)
IRS USD 37,380,000 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、3.24%の
BNP Paribas
固定金利を支払う 26/2/2028 (8,233) (8,723)
IRS EUR 4,750,000 ファンドは2.41%の固定金利
を受け取り、1日EURIBORの
BNP Paribas
変動金利を支払う 27/1/2033 (99,930) (99,930)
IRS EUR 17,980,000 ファンドは2.618%の固定金
利を受け取り、1日EURIBOR
BNP Paribas
の変動金利を支払う 9/2/2033 (225,879) (220,886)
IRS USD 20,390,000 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、
3.01946%の固定金利を支払
BNP Paribas 211,833 228,513
う 9/2/2033
185/299
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2023年2月28日(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
IRS USD 5,190,000 ファンドはUSD1日SOFRの変
動金利を受け取り、3.2565%
BNP Paribas 11,945 11,945
の固定金利を支払う 28/2/2033
IRS NZD 3,985,000 ファンドはNZD3ヶ月BBR FRA
の変動金利を受け取り、
BNP Paribas 89,634 89,634
4.23%の固定金利を支払う 15/3/2033
IRS EUR 5,411,900 ファンドは6ヶ月EURIBORの
変動金利を受け取り、
2.72691%の固定金利を支払
BNP Paribas 295,489 313,035
う 4/11/2042
IRS EUR 2,048,200 ファンドは6ヶ月EURIBORの
変動金利を受け取り、
BNP Paribas 211,830 211,830
2.263%の固定金利を支払う 4/3/2053
IRS BRL 43,422,000 ファンドは13.965%の固定金
利を受け取り、BRL1日BROIS
43,450 43,450
の変動金利を支払う Citibank 2/1/2024
IRS BRL 39,887,611 ファンドは13.98%の固定金
利を受け取り、BRL1日BROIS
40,070 40,070
の変動金利を支払う Citibank 2/1/2024
IRS BRL 30,597,000 ファンドは11.694%の固定金
利を受け取り、BRL1日BROIS
の変動金利を支払う Citibank 2/1/2025 (157,807) (157,807)
IRS BRL 51,696,000 ファンドは12.845%の固定金
利を受け取り、BRL1日BROIS
25,532 25,532
の変動金利を支払う Citibank 2/1/2025
IRS BRL 78,371,542 ファンドは12.85%の固定金
利を受け取り、BRL1日BROIS
32,206 32,206
の変動金利を支払う Citibank 2/1/2025
IRS BRL 31,919,188 ファンドは13.22%の固定金
利を受け取り、BRL1日BROIS
55,069 55,069
の変動金利を支払う Citibank 2/1/2025
IRS MXN 274,683,000 ファンドは6.02%の固定金利
を受け取り、MXN1ヶ月
MXIBTIIEの変動金利を支払う Citibank 24/3/2026 (1,529,249) (1,529,249)
IRS BRL 44,653,683 ファンドは14.485%の固定金
利を受け取り、BRL1日BROIS
Goldman Sachs 89,008 89,008
の変動金利を支払う 2/1/2024
IRS MXN 414,800,000 ファンドは7.481%の固定金
利を受け取り、MXN1ヶ月
Goldman Sachs
MXIBTIIEの変動金利を支払う 14/4/2027 (1,506,129) (1,506,129)
IRS EUR 31,939,000 ファンドは2.34%の固定金利
を受け取り、1日EURIBORの
Goldman Sachs
変動金利を支払う 19/1/2033 (765,606) (765,606)
IRS BRL 21,841,287 ファンドは11.65%の固定金
利を受け取り、BRL1日BROIS
JP Morgan
の変動金利を支払う 2/1/2025 (116,771) (116,771)
IRS BRL 60,676,416 ファンドは13.18%の固定金
利を受け取り、BRL1日BROIS
JP Morgan 96,736 96,736
の変動金利を支払う 2/1/2025
IRS BRL 22,685,139 ファンドは12.755%の固定金
利を受け取り、BRL1日BROIS
Morgan Stanley 5,064 5,064
の変動金利を支払う 2/1/2025
IRS BRL 232,775,572 ファンドは12.7825%の固定
金利を受け取り、BRL1日
Morgan Stanley 74,024 74,024
BROISの変動金利を支払う 2/1/2025
186/299
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2023年2月28日(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
IRS MXN 144,525,723 ファンドはMXN1ヶ月
MXIBTIIEの変動金利を受け取
り、7.64%の固定金利を支払
476,312 476,312
う UBS 18/11/2026
TRS USD 16,086,000 ファンドはMarket iBoxx US
Dollar Liquid High + 0bps
を受け取り、USD1日SOFR +
0bpsを支払う Barclays 20/3/2023 (129,725) (157,406)
TRS USD 2,542,000 ファンドはMarkit iBoxx US
Dollar Liquid High + 0bps
を受け取り、USD1日SOFR +
0bpsを支払う Barclays 20/3/2023 (20,500) (24,874)
TRS USD 11,827,000 ファンドはUSD1日SOFR +
0bpsを受け取り、Market
iBoxx US Dollar Liquid
High + 0bpsを支払う
Barclays 20/3/2023 (95,378) (115,731)
TRS USD 34,999,049 ファンドはMarket iBoxx US
Dollar Liquid High + 0bps
を受け取り、USD1日SOFR +
BNP Paribas 60,169 2,175
0bpsを支払う 20/3/2023
TRS USD 2,517 ファンドはS5INDU
Performance Shell + 0bpsを
受け取り、USD1日SOFR +
24,913 24,913
37bpsを支払う Citibank 9/3/2023
TRS USD (5,000) ファンドはUSD1日SOFR -
25bpsを受け取り、Pitney
Bowes + 0bpsを支払う
Citibank 13/6/2023 (3,100) (3,100)
TRS EUR 3,200,000 ファンドは3ヶ月EURIBOR +
0bpsを受け取り、iBoxx Euro
Liquid High Yield + 0bpsを
Goldman Sachs
支払う 20/3/2023 (49,670) (47,660)
TRS EUR 4,395,000 ファンドは3ヶ月EURIBOR +
0bpsを受け取り、iBoxx Euro
Liquid High Yield + 0bpsを
Goldman Sachs 68,751 75,227
支払う 20/3/2023
TRS EUR 2,770,000 ファンドはiBoxx Euro
Liquid High Yield + 0bpsを
受け取り、3ヶ月EURIBOR +
Goldman Sachs
0bpsを支払う 20/3/2023 (58,844) (57,045)
TRS USD 19,605,000 ファンドはUSD1日SOFR +
0bpsを受け取り、Market
iBoxx US Dollar Liquid
High + 0bpsを支払う Goldman Sachs 176,949 243,200
20/3/2023
TRS USD 19,800 ファンドはJPM EMBIG DIV
CORE + 0bpsを受け取り、USD
1日SOFR + 65bpsを支払う JP Morgan
17/3/2023 (425,552) (425,552)
TRS USD 75,091 ファンドはJPM EMBIG DIV
CORE + 0bpsを受け取り、USD
1日SOFR + 77bpsを支払う JP Morgan
17/3/2023 (678,977) (678,977)
TRS USD 10,242,500 ファンドはUSD1日SOFR +
0bpsを受け取り、iBoxx US
Dollar Liquid Investment +
JP Morgan 228,527 266,783
0bpsを支払う 20/3/2023
187/299
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2023年2月28日(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
TRS USD 10,242,500 ファンドはUSD1日SOFR +
0bpsを受け取り、iBoxx US
Dollar Liquid Investment +
JP Morgan 204,191 242,447
0bpsを支払う 20/3/2023
TRS USD 23,690,000 ファンドはUSD1日SOFR +
0bpsを受け取り、Market
iBoxx US Dollar Liquid
High + 0bpsを支払う JP Morgan 516,511 569,924
20/3/2023
TRS USD 8,135,000 ファンドはUSD1日SOFR +
0bpsを受け取り、Market
iBoxx US Dollar Liquid
High + 0bpsを支払う JP Morgan 52,156 82,540
20/3/2023
TRS USD 21,210,151 ファンドはiBoxx US Dollar
Liquid Investment + 0bpsを
受け取り、USD1日SOFR +
Morgan Stanley
0bpsを支払う 20/3/2023 (748,440) (784,563)
TRS USD 19,805,000 ファンドはUSD1日SOFR +
0bpsを受け取り、iBoxx US
Dollar Liquid Investment +
Morgan Stanley 822,431 867,084
0bpsを支払う 20/3/2023
TRS USD 15,840,000 ファンドはUSD1日SOFR +
0bpsを受け取り、iBoxx US
Dollar Liquid Investment +
Morgan Stanley 689,833 725,547
0bpsを支払う 20/3/2023
TRS USD 10,295,000 ファンドはUSD1日SOFR +
0bpsを受け取り、iBoxx US
Dollar Liquid Investment +
470,348 494,606
Morgan Stanley
0bpsを支払う 20/3/2023
合計 (47,833,161) (42,734,497)
CDS: クレジット・デフォルト・スワップ
IFS:インフレ・レート・スワップ
IRS: 金利スワップ
TRS: トータル・リターン・スワップ
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
188/299
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
買建オプション 2023年2月28日現在
未実現評価
コール/ 時価
契約数 摘要 取引相手 行使価格 満期日 益/(損)
プット (米ドル)
(米ドル)
2,960,000 OTC AUD/NZD Bank of America AUD 1.09 11,860
コール 13/3/2023 (17,786)
6,488,000 OTC USD/CLP Bank of America USD 840 81,106
コール 16/3/2023 (89,573)
5,998,000 OTC EUR/COP Bank of America EUR 4,950 27,511
プット 23/3/2023 (127,924)
1,060,000 OTC USD/BRL Bank of America USD 4.65 3,365
プット 23/3/2023 (147,897)
2,090,000 OTC USD/JPY Bank of America USD 105
プット 28/3/2023 (125,400) -
2,090,000 OTC USD/JPY Bank of America USD 105
プット 28/3/2023 (125,400) -
7,400,000 OTC EUR/USD Bank of America EUR 1.068 17,273
コール 30/3/2023 (10,156)
233,000 OTC GBP/USD Bank of America GBP 1.15 20,290
プット 31/3/2023 (28,957)
6,050,000 OTC USD/JPY Bank of America USD 118 53
プット 7/4/2023 (7,667)
12,100,000 OTC USD/JPY Bank of America USD 128 21,231
プット 7/4/2023 (138,005)
1,490,000 OTC USD/JPY Bank of America USD 110 1,965
プット 19/4/2023 (107,103)
74,960,000 OTC EUR/USD Bank of America EUR 1.13 29,394
コール 21/4/2023 (307,490)
598,000 OTC EUR/CAD Bank of America EUR 1.4 58,970
プット 26/4/2023 (16,607)
81,100,000 OTC USD/JPY Bank of America USD 123.25 272,330
プット 6/6/2023 (948,144)
53,060,000 OTC USD/JPY Bank of America USD 126.7 374,651
プット 16/6/2023 (282,816)
12,100,000 OTC USD/JPY Bank of America USD 129 148,987
プット 4/8/2023 (33,360)
21,253,929 OTC EUR/USD EUR 1.1
コール Barclays 2/3/2023 (232,297) -
6,512,000 OTC USD/CLP USD 820 61,786 224,716
コール Barclays 11/4/2023
6,328,000 OTC USD/CNH USD 6.95 22,702 50,924
コール Barclays 13/4/2023
2,112,000 OTC EUR/USD BNP Paribas EUR 1.1
コール 2/3/2023 (18,118) -
20,450,000 OTC USD/JPY BNP Paribas USD 155
コール 16/3/2023 (288,179) -
655,000 OTC USD/JPY USD 125
プット Citibank 7/3/2023 (51,090) -
655,000 OTC USD/JPY USD 130 1,285
プット Citibank 7/3/2023 (95,327)
19,029,613 OTC USD/JPY USD 134 22,611
プット Citibank 8/3/2023 (129,436)
29,834,000 OTC EUR/USD EUR 1.048 33,267
プット Citibank 9/3/2023 (120,210)
6,512,000 OTC USD/ZAR USD 17.5 1,265
プット Citibank 9/3/2023 (87,298)
11,168,000 OTC USD/JPY USD 137 70,776
コール Citibank 10/3/2023 (117,963)
2,960,000 OTC AUD/NZD AUD 1.06 30,118 58,037
コール Citibank 13/3/2023
8,349,000 OTC USD/CNH USD 6.95 22,544 74,662
コール Citibank 27/4/2023
656,000 OTC USD/JPY USD 125 10,596 114,900
プット Citibank 7/9/2023
16,291,070 OTC USD/MXN Deutsche Bank USD 18.5 101,909 193,221
プット 7/3/2023
74,990,000 OTC EUR/USD Deutsche Bank EUR 1.1 13,429
コール 14/3/2023 (488,081)
46,270,000 OTC EUR/USD Deutsche Bank EUR 1.11 102,469
コール 5/5/2023 (138,150)
6,328,000 OTC USD/BRL Deutsche Bank USD 5.1 104,507
プット 12/5/2023 (26,704)
2,517,313 OTC USD/JPY Deutsche Bank USD 132.3 35,708
プット 26/5/2023 (48,622)
20,726,653 OTC USD/MXN Goldman Sachs USD 18.85 374,746 590,988
プット 21/3/2023
6,510,000 OTC USD/ZAR Goldman Sachs USD 17 2,102
プット 23/3/2023 (118,157)
3,339,598 OTC USD/BRL Goldman Sachs USD 5 6,858
プット 28/3/2023 (6,500)
8,400,200 OTC USD/JPY Goldman Sachs USD 127 36,219
プット 11/5/2023 (76,923)
1,210,000 OTC EUR/CNH Goldman Sachs USD 7.25 16,596 131,546
コール 11/8/2023
510,000 OTC EUR/CNH HSBC Bank EUR 7
プット 8/3/2023 (61,214) -
54,350,000 OTC EUR/USD JP Morgan EUR 1.1 628
コール 7/3/2023 (175,211)
74,960,000 OTC EUR/USD JP Morgan EUR 1.1 867
コール 7/3/2023 (252,712)
19,001,883 OTC EUR/USD JP Morgan EUR 1.075 34,070
コール 9/3/2023 (241,220)
OTC EUR/USD JP Morgan EUR 1.087 115,457 169,912
7,246,000 プット 9/3/2023
189/299
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
買建オプション 2023年2月28日現在 (続き)
未実現評価
コール/ 時価
契約数 摘要 取引相手 行使価格 満期日 益/(損)
プット (米ドル)
(米ドル)
OTC GBP/USD JP Morgan GBP 1.18
17,492,000 プット 31/3/2023 (63,469) 63,072
OTC EUR/NOK JP Morgan EUR 10.45
29,290,000 プット 4/4/2023 (16,227) 21,196
OTC GBP/USD JP Morgan GBP 1
1,775,038 プット 11/5/2023 (199,973) 13
OTC CNH/JPY JP Morgan CNH 18.2
59,065,000 プット 17/5/2023 (73,530) 34,646
OTC EUR/CNH JP Morgan EUR 7.7
10,080,000 コール 17/5/2023 (74,861) 22,681
OTC EUR/USD Morgan Stanley EUR 1.1
14,916,000 コール 9/3/2023 (38,125) 544
OTC AUD/USD Morgan Stanley AUD 0.685
15,405,000 プット 16/3/2023 68,386 206,750
OTC EUR/USD EUR 1.05
34,961,000 プット UBS 22/3/2023 (50,940) 123,747
OTC NZD/JPY NZD 81
16,695,000 プット UBS 30/3/2023 (105,830) 37,546
TOPIX Banks Index BNP Paribas JPY 218.872
2,277,000 コール 14/7/2023 22,014 159,446
EURO STOXX 50 Index EUR 4,100
2,005 コール Citibank 21/4/2023 (73,775) 37,026
S&P 500 Index USD 4,100
755 コール Citibank 15/9/2023 (10,333) 58,146
TOPIX Banks Index Goldman Sachs JPY 226.71
3,793,482 コール 14/7/2023 (50,584) 196,320
TOPIX Banks Index JP Morgan JPY 227.596
1,519,518 コール 14/7/2023 (29,833) 75,933
S&P 500 Index Exchange Traded USD 3,900
34 プット 3/3/2023 (7,972) 20,570
3 Month SOFR Exchange Traded USD 97.125
651 コール 10/3/2023 (412,005) 4,069
Nikkei 225 Index Exchange Traded JPY 25,000
61 プット 10/3/2023 (107,807) 1,786
SOFR 1 Year Mid Cap Index Exchange Traded USD 95.375
1,654 プット 10/3/2023 1,236,745 1,426,575
SOFR 3 Month Index Exchange Traded USD 95.5
305 コール 10/3/2023 (50,212) 1,906
SPDR S&P 500 ETF Trust Exchange Traded USD 395
1,450 プット 10/3/2023 (371,532) 562,600
Capital One Financial Exchange Traded USD 115
170 コール 17/3/2023 (28,608) 20,400
Exchange Traded USD 6
250 プット Carnival 17/3/2023 (9,555) 250
Exchange Traded USD 200
242 プット Caterpillar 17/3/2023 (20,649) 2,662
Costco Wholesale Exchange Traded USD 500
34 コール 17/3/2023 (21,285) 23,205
Costco Wholesale Exchange Traded USD 490
30 コール 17/3/2023 (1,905) 33,525
Dax Index Exchange Traded EUR 13,000
183 プット 17/3/2023 (130,468) 6,472
Dax Index Exchange Traded EUR 14,400
258 プット 17/3/2023 (141,007) 45,968
Exchange Traded CHF 32
506 プット Dufry 17/3/2023 (135,816) 5,409
EURO STOXX 50 Index Exchange Traded EUR 3,950
195 プット 17/3/2023 (42,157) 18,046
EURO STOXX 50 Index Exchange Traded EUR 4,150
195 プット 17/3/2023 (78,908) 68,449
Ford Motor Exchange Traded USD 8.35
400 プット 17/3/2023 (10,269) 400
Hudson Pacific Properties Exchange Traded USD 7.5
125 プット 17/3/2023 (2,313) 2,188
Exchange Traded USD 540
72 コール Humana 17/3/2023 (56,500) 8,460
Exchange Traded USD 130
169 コール Nike 17/3/2023 (52,350) 2,873
Office Properties Income
Exchange Traded USD 12.5
125 プット 17/3/2023 (6,116) 1,250
Trust
Pioneer Natural Resources Exchange Traded USD 220
341 コール 17/3/2023 (2,634) 17,050
S&P 500 Index Exchange Traded USD 3,950
20 プット 17/3/2023 (21,372) 106,000
Exchange Traded USD 60
198 コール Schlumberger 17/3/2023 (46,870) 5,049
SPDR S&P 500 ETF Trust Exchange Traded USD 415
208 コール 17/3/2023 (20,851) 17,888
SPDR S&P 500 ETF Trust Exchange Traded USD 348
410 プット 17/3/2023 (85,645) 7,175
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買建オプション 2023年2月28日現在 (続き)
未実現評価
コール/ 時価
契約数 摘要 取引相手 行使価格 満期日 益/(損)
プット (米ドル)
(米ドル)
926 SPDR S&P 500 ETF Trust Exchange Traded USD 385 265,299
プット 17/3/2023 (443,275)
124 Exchange Traded USD 520 5,332
コール Unitedhealth 17/3/2023 (95,384)
125 Exchange Traded USD 10 4,063
プット Vertiv 17/3/2023 (1,208)
2,065 CBOE SPX Volatility Index Exchange Traded USD 21 335,562
プット 22/3/2023 (140,893)
1,248 SPDR S&P 500 ETF Trust Exchange Traded USD 393 123,715 821,184
プット 24/3/2023
155 US Long Bond (CBT) Exchange Traded USD 127 118,672
コール 24/3/2023 (34,588)
20 US Treasury 10 Year Note Exchange Traded USD 113 5,469
コール 24/3/2023 (500)
20 US Treasury 10 Year Note Exchange Traded USD 111 16,250
プット 24/3/2023 (968)
240 US Treasury 10 Year Note Exchange Traded USD 111.5 70,876 262,500
プット 24/3/2023
US Treasury 5 Year Note
552 Exchange Traded USD 109 43,125
コール 24/3/2023 (54,293)
(CBT)
US Treasury 5 Year Note
208 Exchange Traded USD 107 17,553 141,375
コール 24/3/2023
(CBT)
US Treasury 5 Year Note
366 Exchange Traded USD 107 74,350 254,484
プット 24/3/2023
(CBT)
36 S&P 500 Index Exchange Traded USD 3,800 118,620
プット 31/3/2023 (28,998)
1,035 SOFR 1 Year Mid Cap Index Exchange Traded USD 95.25 185,389 368,719
プット 14/4/2023
611 SOFR 3 Month Index Exchange Traded USD 95.25 3,819
コール 14/4/2023 (62,401)
611 SOFR 3 Month Index Exchange Traded USD 95.75 3,819
コール 14/4/2023 (131,139)
103 Advanced Micro Devices Exchange Traded USD 95 9,167
コール 21/4/2023 (28,467)
414 Advanced Micro Devices Exchange Traded USD 85 118,818
コール 21/4/2023 (100,297)
400 Ally Financial Exchange Traded USD 25 18,000
プット 21/4/2023 (487)
125 Brandywine Realty Trust Exchange Traded USD 5 1,250
プット 21/4/2023 (2,027)
145 Constellation Brands Exchange Traded USD 240 37,337
コール 21/4/2023 (38,384)
242 EOG Resources Exchange Traded USD 157 968
コール 21/4/2023 (217,127)
207 EURO STOXX 50 Index Exchange Traded EUR 4,400 80,588
コール 21/4/2023 (894)
26 EURO STOXX 50 Index Exchange Traded EUR 3,900 7,799
プット 21/4/2023 (4,607)
233 EURO STOXX 50 Index Exchange Traded EUR 4,100 150,565
プット 21/4/2023 (62,654)
110 Exchange Traded USD 175 26,015
プット FedEx 21/4/2023 (1,526)
500 Ford Motor Exchange Traded USD 11 1,885 12,500
プット 21/4/2023
500 Owl Rock Capital Exchange Traded USD 10 6,250
プット 21/4/2023 (12,293)
467 Exchange Traded USD 50 52,537
プット PulteGroup 21/4/2023 (83,928)
41 Rockwell Automation Exchange Traded USD 290 21,024 67,855
コール 21/4/2023
365 Exchange Traded USD 5 12,228
プット Sabre 21/4/2023 (578)
208 SPDR S&P 500 ETF Trust Exchange Traded USD 370 959 69,784
プット 21/4/2023
US Treasury 5 Year Note
412 Exchange Traded USD 111 19,312
コール 21/4/2023 (190,532)
(CBT)
1,036 SOFR 1 Year Mid Cap Index Exchange Traded USD 96 233,100
コール 12/5/2023 (322,691)
200 Exchange Traded USD 175 11,900
プット Caterpillar 19/5/2023 (8,546)
206 Exchange Traded USD 120 40,891
コール ConocoPhillips 19/5/2023 (49,178)
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コール/ 時価
契約数 摘要 取引相手 行使価格 満期日 益/(損)
プット (米ドル)
(米ドル)
208 SPDR S&P 500 ETF Trust Exchange Traded USD 420 103,480
コール 19/5/2023 (32,444)
227 US Treasury 10 Year Note Exchange Traded USD 119.5 17,734
コール 26/5/2023 (82,452)
US Treasury 5 Year Note
60 Exchange Traded USD 106.5 13,032 51,094
プット 26/5/2023
(CBT)
43 Exchange Traded USD 165 12,750
プット FedEx 16/6/2023 (443)
147 Exchange Traded USD 42.5 515
コール Intel 16/6/2023 (5,529)
500 Exchange Traded USD 40 2,250
コール Intel 16/6/2023 (17,365)
182 Lions Gate Entertainment Exchange Traded USD 12.5 2,961 12,285
コール 16/6/2023
125 Lions Gate Entertainment Exchange Traded USD 10 17,107 23,437
コール 16/6/2023
182 Exchange Traded USD 5 10,101
プット Sabre 16/6/2023 (722)
85 SOFR 1 Year Mid Cap Index Exchange Traded USD 96.375 159,713 207,187
プット 16/6/2023
173 SOFR 1 Year Mid Cap Index Exchange Traded USD 97.25 21,625
コール 15/9/2023 (155,876)
362 SOFR 1 Year Mid Cap Index Exchange Traded USD 95.75 87,416 341,637
プット 15/9/2023
622 SOFR 3 Month Index Exchange Traded USD 95.25 263,025 863,025
プット 15/3/2024
1,199,748 1,807,650
824 SOFR 3 Month Index Exchange Traded USD 95.75
プット 15/3/2024
13,811,170
合計 (6,030,325)
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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コール/ 時価
契約数 摘要 取引相手 行使価格 満期日 益/(損)
プット (米ドル)
(米ドル)
OTC EUR/USD Bank of America EUR 1.1 545,300
(74,960,000) コール 7/3/2023 (867)
OTC AUD/NZD Bank of America AUD 1.06 21,161
(2,960,000) コール 13/3/2023 (58,037)
OTC USD/CLP Bank of America USD 810 64,411
(4,866,000) プット 16/3/2023 (26,734)
OTC EUR/COP Bank of America EUR 5,200 10,098
(2,998,000) コール 23/3/2023 (44,767)
OTC EUR/COP Bank of America EUR 4,750 72,952
(7,496,000) プット 23/3/2023 (4,648)
OTC USD/JPY Bank of America USD 123 64,795
(18,150,000) プット 7/4/2023 -
OTC USD/JPY Bank of America USD 121.31 766,539
(81,100,000) プット 6/6/2023 (166,598)
OTC USD/JPY Bank of America USD 124.7 225,112
(53,060,000) プット 16/6/2023 (269,407)
OTC EUR/USD EUR 1.035 109,917
(21,253,929) プット Barclays 2/3/2023 (2)
OTC USD/CLP USD 880
(8,140,000) コール Barclays 11/4/2023 (18,258) (81,587)
OTC USD/CLP USD 750 30,184
(6,512,000) プット Barclays 11/4/2023 (5,371)
OTC USD/CNH USD 7.1
(6,328,000) コール Barclays 13/4/2023 (6,986) (16,668)
OTC EUR/USD EUR 1.1 94,528
(14,916,000) コール Citibank 9/3/2023 (544)
OTC USD/ZAR USD 17 49,915
(11,394,000) プット Citibank 9/3/2023 (48)
OTC USD/JPY USD 142 69,377
(11,168,000) コール Citibank 10/3/2023 (1,652)
OTC AUD/NZD AUD 1.09
(2,960,000) コール Citibank 13/3/2023 (3,575) (11,860)
OTC USD/JPY USD 155 187,904
(10,240,000) コール Citibank 16/3/2023 -
OTC EUR/NOK EUR 10.45 86,852
(29,290,000) プット Citibank 4/4/2023 (21,196)
OTC USD/CNH USD 7.1
(10,019,000) コール Citibank 27/4/2023 (10,647) (34,038)
OTC AUD/USD Deutsche Bank AUD 0.685
(4,280,000) プット 16/3/2023 (16,826) (57,442)
OTC USD/BRL Deutsche Bank USD 4.9 24,324
(9,492,000) プット 12/5/2023 (63,857)
OTC USD/MXN Goldman Sachs USD 18.25
(20,726,653) プット 21/3/2023 (94,337) (144,765)
OTC USD/ZAR Goldman Sachs USD 18
(3,256,000) コール 23/3/2023 (54,271) (92,558)
OTC USD/ZAR Goldman Sachs USD 16.45 72,171
(9,766,000) プット 23/3/2023 (251)
OTC USD/JPY Goldman Sachs USD 123 42,982
(8,400,200) プット 11/5/2023 (13,299)
OTC EUR/USD JP Morgan EUR 1.1 12,716
(2,112,000) コール 2/3/2023 -
OTC EUR/USD JP Morgan EUR 1.1 67,306
(12,667,883) コール 9/3/2023 (462)
OTC EUR/USD JP Morgan EUR 1.07
(8,694,000) プット 9/3/2023 (53,717) (80,174)
OTC GBP/USD JP Morgan GBP 1.15 26,591
(17,492,000) プット 31/3/2023 (13,269)
OTC AUD/USD Morgan Stanley AUD 0.7 51,850
(4,280,000) コール 16/3/2023 (2,441)
OTC AUD/USD Morgan Stanley AUD 0.665 12,868
(21,395,000) プット 16/3/2023 (71,758)
OTC EUR/USD EUR 1.03 22,272
(34,961,000) プット UBS 22/3/2023 (28,011)
OTC NZD/JPY NZD 85 22,764
(4,175,000) コール UBS 30/3/2023 (22,162)
OTC NZD/JPY NZD 78 85,182
(25,045,000) プット UBS 30/3/2023 (14,841)
TOPIX Banks Index BNP Paribas JPY 175.098 62,715
(2,277,000) プット 14/7/2023 (44,868)
TOPIX Banks Index Goldman Sachs JPY 181.37 104,903
(3,793,482) プット 14/7/2023 (106,303)
TOPIX Banks Index JP Morgan JPY 182.077 54,146
(1,519,518) プット 14/7/2023 (44,241)
Nikkei 225 Index Exchange Traded JPY 24,000 69,873
(61) プット 10/3/2023 (893)
SOFR 1 Year Mid Cap Index Exchange Traded USD 95.125
(2,687) プット 10/3/2023 (806,961) (1,058,006)
SPDR S&P 500 ETF Trust Exchange Traded USD 380 272,461
(2,175) プット 10/3/2023 (148,987)
Capital One Financial Exchange Traded USD 95 24,853
(170) プット 17/3/2023 (4,250)
Exchange Traded USD 160 1,688
(242) プット Caterpillar 17/3/2023 (968)
Costco Wholesale Exchange Traded USD 450 19,653
(34) プット 17/3/2023 (9,197)
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
売建オプション 2023年2月28日現在(続き)
未実現評価
コール/ 時価
契約数 摘要 取引相手 行使価格 満期日 益/(損)
プット (米ドル)
(米ドル)
EURO STOXX 50 Index Exchange Traded EUR 4,050 117,618
(390) プット 17/3/2023 (68,864)
Exchange Traded USD 570 7,219
(72) コール Humana 17/3/2023 (2,700)
Exchange Traded USD 115 6,274
(169) プット Nike 17/3/2023 (27,547)
S&P 500 Index Exchange Traded USD 3,750 16,832
(14) プット 17/3/2023 (13,580)
S&P 500 Index Exchange Traded USD 3,800 31,255
(36) プット 17/3/2023 (55,440)
Exchange Traded USD 65 18,568
(198) コール Schlumberger 17/3/2023 (792)
Exchange Traded USD 55 2,233
(198) プット Schlumberger 17/3/2023 (38,907)
SPDR S&P 500 ETF Trust Exchange Traded USD 420 265,767
(1,064) コール 17/3/2023 (40,964)
SPDR S&P 500 ETF Trust Exchange Traded USD 355 3,242
(70) プット 17/3/2023 (1,820)
SPDR S&P 500 ETF Trust Exchange Traded USD 375 440,975
(1,064) プット 17/3/2023 (127,148)
Exchange Traded USD 560 11,007
(124) コール Unitedhealth 17/3/2023 (1,116)
CBOE SPX Volatility Index Exchange Traded USD 19 98,174
(4,130) プット 22/3/2023 (218,890)
SPDR S&P 500 ETF Trust Exchange Traded USD 378
(1,664) プット 24/3/2023 (58,624) (434,304)
US Treasury 10 Year Note Exchange Traded USD 110
(360) プット 24/3/2023 (25,872) (143,438)
US Treasury 5 Year Note
Exchange Traded USD 108 92,942
(366) コール 24/3/2023 (77,203)
(CBT)
SOFR 3 Month Index Exchange Traded USD 95.375 29,249
(611) コール 14/4/2023 (3,819)
SOFR 3 Month Index Exchange Traded USD 96.25 55,980
(611) コール 14/4/2023 (3,819)
Advanced Micro Devices Exchange Traded USD 110 41,377
(517) コール 21/4/2023 (8,014)
Constellation Brands Exchange Traded USD 260 3,380
(53) コール 21/4/2023 (1,590)
Constellation Brands Exchange Traded USD 200 15,695
(145) プット 21/4/2023 (24,288)
EOG Resources Exchange Traded USD 177 88,638
(242) コール 21/4/2023 (3,025)
EOG Resources Exchange Traded USD 112
(242) プット 21/4/2023 (6,589) (119,790)
EURO STOXX 50 Index Exchange Traded EUR 3,800
(125) プット 21/4/2023 (1,121) (26,393)
EURO STOXX 50 Index Exchange Traded EUR 4,000 73,539
(341) プット 21/4/2023 (149,261)
Exchange Traded USD 150 720
(110) プット FedEx 21/4/2023 (5,830)
Exchange Traded USD 40 12,375
(467) プット PulteGroup 21/4/2023 (10,508)
SPDR S&P 500 ETF Trust Exchange Traded USD 350 504
(208) プット 21/4/2023 (27,768)
SPDR S&P 500 ETF Trust Exchange Traded USD 372 51,767
(663) プット 21/4/2023 (248,625)
US Treasury 5 Year Note
Exchange Traded USD 109
(257) プット 21/4/2023 (431,066) (594,312)
(CBT)
SOFR 1 Year Mid Cap Index Exchange Traded USD 96.5 122,423
(1,036) コール 12/5/2023 (64,750)
SOFR 1 Year Mid Cap Index Exchange Traded USD 95.25
(518) プット 12/5/2023 (117,653) (246,050)
Exchange Traded USD 140 454
(200) プット Caterpillar 19/5/2023 (2,300)
Exchange Traded USD 140 10,252
(206) コール ConocoPhillips 19/5/2023 (5,356)
Exchange Traded USD 90
(206) プット ConocoPhillips 19/5/2023 (5,610) (40,788)
SPDR S&P 500 ETF Trust Exchange Traded USD 375 269
(208) プット 19/5/2023 (130,728)
Exchange Traded USD 140
(43) プット FedEx 16/6/2023 (135) (4,408)
SOFR 1 Year Mid Cap Index Exchange Traded USD 95.875
(85) プット 16/6/2023 (104,849) (123,781)
SOFR 1 Year Mid Cap Index Exchange Traded USD 97.75 100,379
(173) コール 15/9/2023 (8,650)
SOFR 1 Year Mid Cap Index Exchange Traded USD 94.75
(362) プット 15/9/2023 (23,447) (76,925)
SPDR S&P 500 ETF Trust Exchange Traded USD 420 53,861
(161) コール 15/12/2023 (337,697)
SPDR S&P 500 ETF Trust Exchange Traded USD 460 65,643
(124) コール 15/12/2023 (65,162)
SOFR 3 Month Index Exchange Traded USD 94.75 (973,345) (1,451,562)
(1,858) プット 15/3/2024
2,475,085
合計 (7,804,939)
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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買建スワップション 2023年2月28日現在
未実現評価
時価
想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
USD 551,236,172 ファンドは、コール・オプションを購入して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは0.8%の固定金利を20/9/2023より半
年毎に受け取り、USD3ヶ月BBA SOFRの変動金 Morgan
利を20/6/2023より四半期毎に支払う。 Stanley 16/3/2023 (1,752,931) -
USD 2,255,000 ファンドは、プット・オプションを購入して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドはUSD1日SOFRの変動金利を29/4/2039
より毎年受け取り、2.725%の固定金利を
JP Morgan 31,838 124,093
29/10/2038より半年毎に支払う。 27/4/2038
USD 2,255,000 ファンドは、コール・オプションを購入して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは2.725%の固定金利を29/10/2038よ
り半年毎に受け取り、USD1日SOFRの変動金利
JP Morgan 100,878
を29/4/2039より毎年支払う。 27/4/2038 (139,920)
USD 2,777,500 ファンドは、プット・オプションを購入して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドはUSD1日SOFRの変動金利を24/2/2040
より毎年受け取り、2.62%の固定金利を
JP Morgan 34,915 152,863
24/8/2029より半年毎に支払う。 22/2/2039
USD 2,777,500 ファンドは、コール・オプションを購入して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは2.62%の固定金利を24/8/2039より
半年毎に受け取り、USD1日SOFRの変動金利を
JP Morgan 120,046
24/2/2040より毎年支払う。 22/2/2039 (163,692)
USD 10,460,000 ファンドは、コール・オプションを購入して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは1.232%の固定金利を27/8/2025より
半年毎に受け取り、USD1日SOFRの変動金利を
29,265
27/2/2026より毎年支払う。 Citibank 25/2/2025 (227,244)
USD 10,460,000 ファンドは、プット・オプションを購入して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドはUSD1日SOFRの変動金利を27/2/2026
より毎年受け取り、1.232%の固定金利を
871,825 1,748,597
27/8/2025より半年毎に支払う。 Citibank 25/2/2025
USD 4,215,000 ファンドは、コール・オプションを購入して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは1.169%の固定金利を9/12/2025より
半年毎に受け取り、USD1日SOFRの変動金利を
13,549
9/6/2026より毎年支払う。 UBS 5/6/2025 (85,451)
USD 4,215,000 ファンドは、プット・オプションを購入して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドはUSD1日SOFRの変動金利を9/6/2026
より毎年受け取り、1.169%の固定金利を
344,420 719,055
9/12/2025より半年毎に支払う。 UBS 5/6/2025
GBP 229,114,058 ファンドは、プット・オプションを購入して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドはGBP SONIAの変動金利を3/4/2024よ
Goldman
り毎年受け取り、2.47%の固定金利を3/4/2023
4,545,404 6,046,215
より毎年支払う。 Sachs 3/4/2023
USD 10,890,000 ファンドは、プット・オプションを購入して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドはUSD SOFRの変動金利を9/4/2027より
Deutsche
毎年受け取り、2.342%の固定金利を9/10/2026
72,396 1,034,808
より半年毎に支払う。 Bank 7/4/2026
195/299
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未実現評価
時価
想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
USD 10,890,000 ファンドは、コール・オプションを購入して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは2.342%の固定金利を9/10/2026より
半年毎に受け取り、USD SOFRの変動金利を Deutsche
211,113
9/4/2027より毎年支払う。 Bank 7/4/2026 (194,310)
USD 10,193,500 ファンドは、コール・オプションを購入して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは2.79%の固定金利を29/12/2028より
半年毎に受け取り、USD SOFRの変動金利を
359,776
29/6/2029より毎年支払う。 Citibank 27/6/2028 (249,293)
EUR 315,429,398 ファンドは、プット・オプションを購入して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは6ヶ月EURIBORの変動金利を
Goldman
4/11/2023より半年毎に受け取り、1%の固定
7,893,417 9,567,642
金利を4/5/2024より毎年支払う。 Sachs 2/5/2023
USD 6,840,000 ファンドは、コール・オプションを購入して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは3.415%の固定金利を2/4/2025より
半年毎に受け取り、USD SOFRの変動金利を
167,205
2/10/2025より毎年支払う。 Barclays 30/9/2024 (63,987)
USD 6,840,000 ファンドは、プット・オプションを購入して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは3.415%の固定金利を2/4/2025より
半年毎に受け取り、USD SOFRの変動金利を
168,909
2/10/2025より毎年支払う。 Barclays 30/9/2024 (62,283)
USD 9,295,000 ファンドは、プット・オプションを購入して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドはUSD SOFRの変動金利を27/10/2028よ
Bank of
り毎年受け取り、3.9%の固定金利を27/4/2028
222,422
より半年毎に支払う。 America 25/10/2027 (81,117)
USD 13,335,000 ファンドは、コール・オプションを購入して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは2.25%の固定金利を8/7/2026より半
年毎に受け取り、USD SOFRの変動金利を Bank of
221,465
8/1/2027より毎年支払う。 America 6/1/2026 (126,578)
USD 15,355,000 ファンドは、コール・オプションを購入して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは2.125%の固定金利を22/7/2026より
半年毎に受け取り、USD SOFRの変動金利を Bank of
224,397
22/1/2027より毎年支払う。 America 20/1/2026 (144,123)
USD 5,000,000 ファンドは、プット・オプションを購入してク
レジット・デフォルト・スワップを締結してい
る。行使された場合、ファンドはCDX.NA.HY
39.V1の変動金利を20/12/2022より四半期毎に
18,673
受け取り、5%の固定金利を支払う。 Barclays 19/4/2023 (6,252)
USD 5,945,000 ファンドは、コール・オプションを購入して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは3.18%の固定金利を21/2/2024より
半年毎に受け取り、USD SOFRの変動金利を Bank of
231,275
21/8/2024より毎年支払う。 America 17/8/2023 (59,435)
USD 5,945,000 ファンドは、プット・オプションを購入して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドはUSD SOFRの変動金利を21/8/2024よ
Bank of
り毎年受け取り、3.18%の固定金利を
18,627 309,337
21/2/2024より半年毎に支払う。 America 17/8/2023
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買建スワップション 2023年2月28日現在(続き)
未実現評価
時価
想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
EUR 73,584,875 ファンドは、プット・オプションを購入してク
レジット・デフォルト・スワップを締結してい
る。行使された場合、ファンドは
ITRAXX.XO.38.V1の変動金利を20/12/2022より
四半期毎に受け取り、1%の固定金利を支払
203,503
う。 Barclays 19/4/2023 (11,129)
USD 50,109,750 ファンドは、コール・オプションを購入して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは3.05%の固定金利を26/4/2024より
半年毎に受け取り、USD SOFRの変動金利を
565,099
26/10/2024より毎年支払う。 Citibank 24/10/2023 (365,081)
USD 50,109,750 ファンドは、プット・オプションを購入して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドはUSD SOFRの変動金利を26/10/2024よ
り毎年受け取り、4.55%の固定金利を
363,257
26/4/2024より半年毎に支払う。 Citibank 24/10/2023 (915,042)
USD 15,212,544 ファンドは、コール・オプションを購入して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは2.85%の固定金利を16/5/2024より
半年毎に受け取り、USD SOFRの変動金利を
418,964
16/11/2024より毎年支払う。 Citibank 14/11/2023 (208,347)
USD 7,000,000 ファンドは、プット・オプションを購入してク
レジット・デフォルト・スワップを締結してい
る。行使された場合、ファンドはCDX.NA.HY
Deutsche
39.V1の変動金利を20/12/2022より四半期毎に
19,340
受け取り、5%の固定金利を支払う。 Bank 15/3/2023 (12,440)
USD 14,785,000 ファンドは、コール・オプションを購入して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは2.15%の固定金利を19/8/2026より
半年毎に受け取り、USD SOFRの変動金利を Deutsche
227,056
19/2/2027より毎年支払う。 Bank 17/2/2026 (34,638)
USD 18,500,000 ファンドは、プット・オプションを購入してク
レジット・デフォルト・スワップを締結してい
る。行使された場合、ファンドはCDX.NA.IG
Goldman
39.V1の変動金利を20/12/2022より四半期毎に
9,128
受け取り、1%の固定金利を支払う。 Sachs 19/4/2023 (19,085)
USD 41,473,496 ファンドは、コール・オプションを購入して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは2.85%の固定金利を9/2/2024より半
年毎に受け取り、USD SOFRの変動金利を Goldman
168,775
9/8/2024より毎年支払う。 Sachs 7/8/2023 (301,976)
USD 122,648,814 ファンドは、コール・オプションを購入して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは3.1%の固定金利を24/2/2024より半
年毎に受け取り、USD SOFRの変動金利を Goldman
613,244
21/8/2024より毎年支払う。 Sachs 22/8/2023 -
USD 20,221,990 ファンドは、プット・オプションを購入して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドはUSD SOFRの変動金利を9/11/2024よ
Goldman
り毎年受け取り、4.82%の固定金利を9/5/2024
105,496
より半年毎に支払う。 Sachs 7/11/2023 (205,535)
USD 20,221,990 ファンドは、コール・オプションを購入して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは2.82%の固定金利を9/5/2024より半
年毎に受け取り、USD SOFRの変動金利を Goldman
154,076
9/11/2024より毎年支払う。 Sachs 7/11/2023 (74,816)
197/299
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
買建スワップション 2023年2月28日現在(続き)
未実現評価
時価
想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
USD 13,590,000 ファンドは、プット・オプションを購入して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは3.38%の固定金利を2/4/2025より半
年毎に受け取り、USD SOFRの変動金利を Goldman
345,226
2/10/2025より毎年支払う。 Sachs 30/9/2024 (103,244)
USD 13,590,000 ファンドは、コール・オプションを購入して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは3.38%の固定金利を2/4/2025より半
年毎に受け取り、USD SOFRの変動金利を Goldman
321,880
2/10/2025より毎年支払う。 Sachs 30/9/2024 (126,591)
USD 10,405,000 ファンドは、コール・オプションを購入して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは3.086%の固定金利を26/6/2025より
半年毎に受け取り、USD SOFRの変動金利を Goldman
320,524
26/12/2025より毎年支払う。 Sachs 23/12/2024 (202,848)
USD 10,405,000 ファンドは、プット・オプションを購入して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドはUSD SOFRの変動金利を26/12/2025よ
Goldman
り毎年受け取り、3.086%の固定金利を
43,314 566,686
26/6/2025より半年毎に支払う。 Sachs 23/12/2024
USD 9,295,000 ファンドは、プット・オプションを購入して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドはUSD SOFRの変動金利を27/10/2028よ
Goldman
り毎年受け取り、4.1%の固定金利を27/4/2028
200,140
より半年毎に支払う。 Sachs 25/10/2027 (79,922)
USD 6,500,000 ファンドは、プット・オプションを購入してク
レジット・デフォルト・スワップを締結してい
る。行使された場合、ファンドはCDX.NA.HY
39.V1の変動金利を20/12/2022より四半期毎に
JP Morgan 3,868
受け取り、5%の固定金利を支払う。 15/3/2023 (23,952)
USD 41,721,866 ファンドは、プット・オプションを購入して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドはUSD SOFRの変動金利を5/4/2024より
毎年受け取り、3.8%の固定金利を5/10/2023よ
JP Morgan 376,363
り半年毎に支払う。 3/4/2023 (28,339)
USD 50,109,751 ファンドは、コール・オプションを購入して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは2.9%の固定金利を1/5/2024より半
年毎に受け取り、USD SOFRの変動金利を
JP Morgan 431,627
1/11/2024より毎年支払う。 30/10/2023 (486,801)
USD 50,109,751 ファンドは、プット・オプションを購入して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドはUSD SOFRの変動金利を1/11/2024よ
り毎年受け取り、4.4%の固定金利を1/5/2024
JP Morgan 459,384
より半年毎に支払う。 30/10/2023 (576,861)
USD 13,335,000 ファンドは、コール・オプションを購入して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは2%の固定金利を10/6/2026より半
年毎に受け取り、USD SOFRの変動金利を
JP Morgan 163,036
10/12/2026より毎年支払う。 8/12/2025 (211,678)
EUR 11,580,000 ファンドは、プット・オプションを購入してク
レジット・デフォルト・スワップを締結してい
る。行使された場合、ファンドは
Morgan
ITRAXX.XO.38.V1の変動金利を20/3/2023より四
84,071
半期毎に受け取り、5%の固定金利を支払う。 Stanley 15/3/2023 (14,480)
198/299
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
買建スワップション 2023年2月28日現在(続き)
未実現評価
時価
想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
EUR 39,300,000 ファンドは、コール・オプションを売却して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドはEURIBORの変動金利を19/2/2025より
Morgan
毎年受け取り、2.2%の固定金利を19/2/2026よ
162,783
り半年毎に支払う。 Stanley 17/2/2025 (38,923)
USD 22,000,000 ファンドは、プット・オプションを購入して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドはUSD SOFRの変動金利を24/7/2024よ
り毎年受け取り、4.5%の固定金利を24/1/2024
127,226 171,226
より毎年支払う。 UBS 20/7/2023
合計 6,585,038 28,246,335
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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売建スワップション 2023年2月28日現在
未実現評価
時価
想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
USD (4,115,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは4%の固定金利を18/3/2024より半
年毎に受け取り、USD SOFRの変動金利を Bank of
59,373
30/3/2024より毎年支払う。 America 28/3/2023 (14,286)
USD (28,693,986) ファンドは、プット・オプションを売却して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドはUSD SOFRの変動金利を20/4/2024よ
Bank of
り毎年受け取り、3.45%の固定金利を
20/10/2023より半年毎に支払う。 America 18/4/2023 (328,158) (762,154)
USD (6,850,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは3.13%の固定金利を3/2/2024より半
年毎に受け取り、USD SOFRの変動金利を Bank of
3/8/2024より毎年支払う。 America 1/8/2023 (205,346) (335,046)
USD (6,850,000) ファンドは、コール・オプションを売却して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドはUSD SOFRの変動金利を3/8/2024より
Bank of
毎年受け取り、2.83%の固定金利を3/2/2024よ
82,194
り半年毎に支払う。 America 1/8/2023 (24,775)
USD (29,400,000) ファンドは、コール・オプションを売却して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドはUSD SOFRの変動金利を17/8/2024よ
Bank of
り毎年受け取り、3.1%の固定金利を17/8/2024
143,363
より半年毎に支払う。 America 15/8/2023 (241,850)
USD (29,400,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは3.7%の固定金利を17/2/2024より半
年毎に受け取り、USD SOFRの変動金利を Bank of
17/8/2024より毎年支払う。 America 15/8/2023 (174,604) (645,614)
USD (5,387,500) ファンドは、コール・オプションを購入して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは2.855%の固定金利を5/3/2024より
半年毎に受け取り、USD SOFRの変動金利を Bank of
174,281
5/9/2024より毎年支払う。 America 31/8/2023 (27,885)
USD (5,387,500) ファンドは、プット・オプションを購入して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドはUSD SOFRの変動金利を5/9/2024より
Bank of
毎年受け取り、2.855%の固定金利を5/3/2024
より半年毎に支払う。 America 31/8/2023 (155,420) (357,586)
USD (13,105,000) ファンドは、プット・オプションを購入して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドはUSD SOFRの変動金利を30/10/2025よ
Bank of
り毎年受け取り、3.575%の固定金利を
223,547
30/4/2025より半年毎に支払う。 America 28/10/2024 (463,876)
USD (13,105,000) ファンドは、コール・オプションを購入して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは3.575%の固定金利を30/4/2025より
半年毎に受け取り、USD SOFRの変動金利を Bank of
49,917
30/10/2025より毎年支払う。 America 28/10/2024 (637,506)
USD (18,495,000) ファンドは、コール・オプションを売却して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドはUSD SOFRの変動金利を30/10/2025よ
Bank of
り毎年受け取り、3.625%の固定金利を
43,492
30/4/2025より半年毎に支払う。 America 28/10/2024 (220,062)
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時価
想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
USD (18,495,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは3.625%の固定金利を30/4/2025より
半年毎に受け取り、USD SOFRの変動金利を Bank of
56,995
30/10/2025より毎年支払う。 America 28/10/2024 (206,559)
USD (13,335,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは4.25%の固定金利を8/7/2026より半
年毎に受け取り、USD SOFRの変動金利を Bank of
367
8/1/2027より毎年支払う。 America 6/1/2026 (354,344)
USD (15,355,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは4.125%の固定金利を22/7/2026より
半年毎に受け取り、USD SOFRの変動金利を Bank of
22/1/2027より毎年支払う。 America 20/1/2026 (92,292) (447,672)
USD (4,647,500) ファンドは、コール・オプションを売却して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドはUSD SOFRの変動金利を25/8/2028よ
Bank of
り毎年受け取り、2.15%の固定金利を
45,912
25/2/2028より半年毎に支払う。 America 23/8/2027 (64,708)
GBP (8,777,500) ファンドは、プット・オプションを売却して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは4.2%の固定金利を17/7/2024より半
年毎に受け取り、GBP SONIAの変動金利を
14/7/2024より毎年支払う。 Barclays 17/7/2023 (60,729) (110,538)
USD (19,790,000) ファンドは、コール・オプションを売却して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドはUSD SOFRの変動金利を16/8/2024よ
り毎年受け取り、1.48%の固定金利を
105,536
16/2/2024より半年毎に支払う。 Barclays 14/8/2023 (1,603)
USD (19,790,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは1.48%の固定金利を16/2/2024より
半年毎に受け取り、USD SOFRの変動金利を
16/8/2024より毎年支払う。 Barclays 14/8/2023 (733,352) (3,429,302)
USD (20,500,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは3.45%の固定金利を6/8/2024より半
年毎に受け取り、USD SOFRの変動金利を
6/2/2025より毎年支払う。 Barclays 2/2/2024 (204,599) (338,259)
USD (3,616,875) ファンドは、コール・オプションを売却して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドはUSD SOFRの変動金利を22/2/2025よ
り毎年受け取り、3.3475%の固定金利を
24,773
22/8/2024より半年毎に支払う。 Barclays 20/2/2024 (97,839)
USD (3,616,875) ファンドは、プット・オプションを売却して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは3.3475%の固定金利を22/8/2024よ
り半年毎に受け取り、USD SOFRの変動金利を
22/2/2025より毎年支払う。 Barclays 20/2/2024 (21,127) (143,739)
USD (17,980,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは3.18%の固定金利を20/12/2024より
半年毎に受け取り、USD SOFRの変動金利を
20/6/2025より毎年支払う。 Barclays 17/6/2024 (45,236) (307,294)
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時価
想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
USD (17,980,000) ファンドは、コール・オプションを売却して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドはUSD SOFRの変動金利を20/6/2025よ
り毎年受け取り、3.18%の固定金利を
156,475
20/12/2024より半年毎に支払う。 Barclays 17/6/2024 (105,583)
USD (26,788,000) ファンドは、コール・オプションを購入して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは3.01%の固定金利を4/8/2026より半
年毎に受け取り、USD SOFRの変動金利を
325,919
4/2/2027より毎年支払う。 Barclays 2/2/2026 (971,960)
USD (26,788,000) ファンドは、コール・オプションを購入して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドはUSD SOFRの変動金利を4/2/2027より
毎年受け取り、2.972%の固定金利を4/8/2026
353,863
より半年毎に支払う。 Barclays 2/2/2026 (938,658)
USD (26,788,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは2.972%の固定金利を4/8/2026より
半年毎に受け取り、USD SOFRの変動金利を
4/2/2027より毎年支払う。 Barclays 2/2/2026 (430,307) (1,722,828)
USD (1,255,000) ファンドは、コール・オプションを売却して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドはUSD SOFRの変動金利を14/3/2030よ
り毎年受け取り、1.4075%の固定金利を
29,653
14/3/2030より半年毎に支払う。 Barclays 12/3/2029 (45,806)
USD (1,255,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは2.79%の固定金利を14/9/2029より
半年毎に受け取り、USD SOFRの変動金利を
14/3/2030より毎年支払う。 Barclays 12/3/2029 (12,619) (97,243)
USD (21,205,000) ファンドは、コール・オプションを売却して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドはUSD SOFRの変動金利を18/9/2024よ
BNP
り毎年受け取り、3.0925%の固定金利を
612,270
18/3/2024より半年毎に支払う。 Paribas 14/9/2023 (210,484)
USD (21,205,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは3.0925%の固定金利を18/3/2024よ
り半年毎に受け取り、USD SOFRの変動金利を BNP
18/9/2024より毎年支払う。 Paribas 14/9/2023 (264,639) (1,087,393)
USD (18,670,000) ファンドは、コール・オプションを売却して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドはUSD SOFRの変動金利を28/10/2025よ
BNP
り毎年受け取り、2.65%の固定金利を
111,163
28/4/2025より半年毎に支払う。 Paribas 24/10/2024 (94,074)
USD (18,670,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは2.65%の固定金利を28/4/2025より
半年毎に受け取り、USD SOFRの変動金利を BNP
28/10/2025より毎年支払う。 Paribas 24/10/2024 (189,067) (401,078)
USD (4,196,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは3.339%の固定金利を26/8/2025より
半年毎に受け取り、USD SOFRの変動金利を BNP
26/2/2026より毎年支払う。 Paribas 24/2/2025 (1,847) (189,828)
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売建スワップション 2023年2月28日現在(続き)
未実現評価
時価
想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
USD (4,196,000) ファンドは、コール・オプションを売却して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドはUSD SOFRの変動金利を26/2/2026よ
BNP
り毎年受け取り、3.339%の固定金利を
11,735
26/8/2025より半年毎に支払う。 Paribas 24/2/2025 (176,246)
USD (26,788,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは3.01%の固定金利を4/8/2026より半
年毎に受け取り、USD SOFRの変動金利を BNP
4/2/2027より毎年支払う。 Paribas 2/2/2026 (382,794) (1,680,673)
USD (57,080,119) ファンドは、プット・オプションを売却して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは3.75%の固定金利を9/11/2023より
半年毎に受け取り、USD SOFRの変動金利を
148,067
9/5/2024より毎年支払う。 Citibank 5/5/2023 (810,879)
GBP (4,500,661) ファンドは、プット・オプションを売却して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは4.7%の固定金利を14/6/2024より半
年毎に受け取り、GBP SONIAの変動金利を
857
14/6/2024より毎年支払う。 Citibank 14/6/2023 (26,914)
GBP (3,579,719) ファンドは、プット・オプションを売却して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは4.7%の固定金利を14/6/2024より半
年毎に受け取り、GBP SONIAの変動金利を
682
14/6/2024より毎年支払う。 Citibank 14/6/2023 (21,407)
USD (200,439,002) ファンドは、コール・オプションを売却して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドはUSD SOFRの変動金利を26/10/2024よ
り毎年受け取り、3.09%の固定金利を
625,630
26/4/2024より半年毎に支払う。 Citibank 24/10/2023 (284,072)
USD (121,700,361) ファンドは、プット・オプションを売却して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは4.75%の固定金利を16/5/2024より
半年毎に受け取り、USD SOFRの変動金利を
16/11/2024より毎年支払う。 Citibank 14/11/2023 (160,601) (575,230)
USD (152,125,451) ファンドは、コール・オプションを売却して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドはUSD SOFRの変動金利を16/11/2024よ
り毎年受け取り、2.75%の固定金利を
368,723
16/5/2024より半年毎に支払う。 Citibank 14/11/2023 (162,650)
USD (218,790,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは3.9%の固定金利を5/6/2024より半
年毎に受け取り、USD SOFRの変動金利を
5/12/2024より毎年支払う。 Citibank 1/12/2023 (1,300,146) (2,678,523)
USD (218,790,000) ファンドは、コール・オプションを売却して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドはUSD SOFRの変動金利を19/1/2025よ
り毎年受け取り、2.75%の固定金利を
856,911
19/7/2024より半年毎に支払う。 Citibank 17/1/2024 (390,192)
USD (7,000,000) ファンドは、プット・オプションを売却してク
レジット・デフォルト・スワップを締結してい
る。行使された場合、ファンドは5%の固定金
利を受け取り、CDX.NA.HY 39.V1の変動金利を Deutsche
2,809
20/12/2022より四半期毎に支払う。 Bank 15/3/2023 (2,091)
203/299
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売建スワップション 2023年2月28日現在(続き)
未実現評価
時価
想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
USD (16,725,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは4%の固定金利を10/11/2023より半
年毎に受け取り、USD SOFRの変動金利を Deutsche
10/5/2024より毎年支払う。 Bank 8/5/2023 (103,948) (164,994)
USD (17,695,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは3.023%の固定金利を18/6/2024より
半年毎に受け取り、USD SOFRの変動金利を Deutsche
18/12/2024より毎年支払う。 Bank 14/12/2023 (271,676) (976,822)
USD (17,695,000) ファンドは、コール・オプションを売却して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドはUSD SOFRの変動金利を18/12/2024よ
Deutsche
り毎年受け取り、3.023%の固定金利を
468,036
18/6/2024より半年毎に支払う。 Bank 14/12/2023 (237,110)
USD (14,785,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは4.15%の固定金利を19/8/2026より
半年毎に受け取り、USD SOFRの変動金利を Deutsche
19/2/2027より毎年支払う。 Bank 17/2/2026 (72,076) (429,134)
USD (434,496,685) ファンドは、プット・オプションを売却して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドはUSD1日SOFRの変動金利を10/3/2024
Goldman
より毎年受け取り、4.03%の固定金利を
10/9/2023より半年毎に支払う。 Sachs 8/3/2023 (6,065,306) (7,345,788)
USD (87,276,570) ファンドは、プット・オプションを売却して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは3.27%の固定金利を27/9/2023より
半年毎に受け取り、USD SOFRの変動金利を Goldman
27/3/2024より毎年支払う。 Sachs 23/3/2023 (2,484,693) (3,216,071)
GBP (458,228,116) ファンドは、プット・オプションを売却して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは3.22%の固定金利を3/4/2023より毎
年受け取り、GBP SONIAの変動金利を3/4/2024 Goldman
より毎年支払う。 Sachs 3/4/2023 (6,616,411) (8,117,222)
EUR (630,858,796) ファンドは、プット・オプションを売却して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは1.75%の固定金利を4/5/2024より毎
Goldman
年受け取り、6ヶ月EURIBORの変動金利を
4/11/2023より半年毎に支払う。 Sachs 2/5/2023 (12,657,527) (14,286,677)
USD (94,451,000) ファンドは、コール・オプションを売却して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドはUSD SOFRの変動金利を16/6/2024よ
Goldman
り毎年受け取り、2.5%の固定金利を
493,499
16/12/2023より半年毎に支払う。 Sachs 14/6/2023 (31,840)
USD (94,451,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは3.9%の固定金利を16/12/2023より
半年毎に受け取り、USD SOFRの変動金利を Goldman
16/6/2024より毎年支払う。 Sachs 14/6/2023 (686,793) (1,219,305)
USD (51,841,870) ファンドは、プット・オプションを売却して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは3.75%の固定金利を9/2/2024より半
年毎に受け取り、USD SOFRの変動金利を Goldman
9/8/2024より毎年支払う。 Sachs 7/8/2023 (510,011) (1,033,956)
204/299
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
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売建スワップション 2023年2月28日現在(続き)
未実現評価
時価
想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
USD (61,324,406) ファンドは、プット・オプションを売却して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは3.75%の固定金利を24/2/2024より
半年毎に受け取り、USD SOFRの変動金利を Goldman
24/8/2024より毎年支払う。 Sachs 22/8/2023 - (230,203)
USD (122,648,814) ファンドは、コール・オプションを売却して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは2.7%の固定金利を24/2/2024より毎
年受け取り、USD SOFRの変動金利を24/8/2024 Goldman
より毎年支払う。 Sachs 22/8/2023 - (331,152)
USD (50,110,000) ファンドは、コール・オプションを売却して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドはUSD SOFRの変動金利を9/11/2024よ
Goldman
り毎年受け取り、3.75%の固定金利を9/5/2024
114,594
より半年毎に支払う。 Sachs 7/11/2023 (196,840)
USD (50,110,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは4.75%の固定金利を9/5/2024より半
年毎に受け取り、USD SOFRの変動金利を Goldman
73,750
9/11/2024より毎年支払う。 Sachs 7/11/2023 (237,683)
USD (80,887,960) ファンドは、コール・オプションを売却して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドはUSD SOFRの変動金利を9/11/2024よ
Goldman
り毎年受け取り、3.26%の固定金利を9/5/2024
138,243
より半年毎に支払う。 Sachs 7/11/2023 (165,632)
USD (79,517,327) ファンドは、コール・オプションを売却して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドはUSD SOFRの変動金利を1/6/2024より
毎年受け取り、2.8%の固定金利を1/12/2023よ
JP Morgan 415,090
り半年毎に支払う。 30/5/2023 (42,135)
USD (80,311,793) ファンドは、プット・オプションを売却して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは4%の固定金利を12/12/2023より半
年毎に受け取り、USD SOFRの変動金利を
JP Morgan
12/6/2024より毎年支払う。 8/6/2023 (318,793) (850,859)
USD (41,721,866) ファンドは、プット・オプションを売却して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは3.85%の固定金利を6/1/2024より半
年毎に受け取り、USD SOFRの変動金利を
JP Morgan
6/7/2024より毎年支払う。 3/7/2023 (23,554) (628,521)
USD (200,439,003) ファンドは、コール・オプションを売却して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドはUSD SOFRの変動金利を1/11/2024よ
り毎年受け取り、2.95%の固定金利を1/5/2024
JP Morgan 636,097
より半年毎に支払う。 30/10/2023 (246,989)
USD (21,190,000) ファンドは、コール・オプションを売却して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドはUSD SOFRの変動金利を17/1/2025よ
り毎年受け取り、3.107%の固定金利を
JP Morgan 129,902
17/7/2024より半年毎に支払う。 12/1/2024 (57,629)
USD (21,190,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは3.107%の固定金利を17/7/2024より
半年毎に受け取り、USD SOFRの変動金利を
JP Morgan
17/1/2025より毎年支払う。 12/1/2024 (275,128) (462,660)
205/299
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
売建スワップション 2023年2月28日現在(続き)
未実現評価
時価
想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
USD (11,130,000) ファンドは、コール・オプションを売却して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドはUSD SOFRの変動金利を28/10/2025よ
り毎年受け取り、3.5%の固定金利を28/4/2025
JP Morgan
より半年毎に支払う。 24/10/2024 (63,290) (119,383)
USD (11,130,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは3.5%の固定金利を28/4/2025より半
年毎に受け取り、USD SOFRの変動金利を
JP Morgan 89,040
28/10/2025より毎年支払う。 24/10/2024 (136,102)
USD (13,335,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは4%の固定金利を10/6/2026より半
年毎に受け取り、USD SOFRの変動金利を
JP Morgan
10/12/2026より毎年支払う。 8/12/2025 (54,209) (416,281)
USD (432,055,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは4.5%の固定金利を9/9/2023より毎
年受け取り、USD SOFRの変動金利を9/3/2024よ Morgan
り毎年支払う。 Stanley 7/3/2023 (3,080,077) (3,607,184)
EUR (23,160,000) ファンドは、プット・オプションを売却してク
レジット・デフォルト・スワップを締結してい
る。行使された場合、ファンドは5%の固定金
Morgan
利を受け取り、ITRAXX.XO.38.V1の変動金利を
44,480
20/3/2023より四半期毎に支払う。 Stanley 15/3/2023 (54,817)
USD (551,236,172) ファンドは、コール・オプションを売却して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドはUSD3ヶ月BBA SOFRの変動金利を
Morgan
20/6/2023より四半期毎に受け取り、0.4%の固
606,360
定金利を20/9/2023より半年毎に支払う。 Stanley 16/3/2023 -
USD (551,236,172) ファンドは、コール・オプションを売却して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドはUSD3ヶ月BBA SOFRの変動金利を
Morgan
20/6/2023より四半期毎に受け取り、0.6%の固
1,047,349
定金利を20/9/2023より半年毎に支払う。 Stanley 16/3/2023 -
USD (58,188,598) ファンドは、プット・オプションを売却して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは3.4%の固定金利を10/10/2023より
半年毎に受け取り、USD SOFRの変動金利を Morgan
10/4/2024より毎年支払う。 Stanley 6/4/2023 (993,052) (1,660,766)
USD (196,281,851) ファンドは、コール・オプションを売却して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドはUSD SOFRの変動金利を1/6/2024より
Morgan
毎年受け取り、3.3%の固定金利を1/12/2023よ
489,635
り半年毎に支払う。 Stanley 30/5/2023 (30,512)
USD (21,980,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは1.4075%の固定金利を16/2/2024よ
り半年毎に受け取り、USD SOFRの変動金利を Morgan
16/8/2024より毎年支払う。 Stanley 14/8/2023 (981,336) (3,936,854)
USD (21,980,000) ファンドは、コール・オプションを売却して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドはUSD SOFRの変動金利を16/8/2024よ
Morgan
り毎年受け取り、1.4075%の固定金利を
114,620
16/2/2024より半年毎に支払う。 Stanley 14/8/2023 (1,431)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
売建スワップション 2023年2月28日現在(続き)
未実現評価
時価
想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
USD (26,051,000) ファンドは、コール・オプションを売却して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドはUSD SOFRの変動金利を18/12/2024よ
Morgan
り毎年受け取り、2.4%の固定金利を18/6/2024
372,258
より半年毎に支払う。 Stanley 14/12/2023 (101,871)
USD (26,051,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは3.6%の固定金利を18/6/2024より半
年毎に受け取り、USD SOFRの変動金利を Morgan
18/12/2024より毎年支払う。 Stanley 14/12/2023 (243,722) (751,716)
USD (16,785,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは1.99%の固定金利を22/2/2025より
半年毎に受け取り、USD SOFRの変動金利を Morgan
22/8/2025より毎年支払う。 Stanley 20/8/2024 (642,069) (1,960,527)
USD (5,510,000) ファンドは、コール・オプションを売却して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドはUSD SOFRの変動金利を2/6/2024より
毎年受け取り、2.715%の固定金利を2/12/2023
181,042
より半年毎に支払う。 Nomura 31/5/2023 (4,645)
USD (5,510,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは2.715%の固定金利を2/12/2023より
半年毎に受け取り、USD SOFRの変動金利を
2/6/2024より毎年支払う。 Nomura 31/5/2023 (248,819) (434,506)
USD (22,000,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは5%の固定金利を24/1/2024より毎
年受け取り、USD SOFRの変動金利を24/7/2024
より毎年支払う。 UBS 20/7/2023 (74,294) (88,594)
USD (21,115,000) ファンドは、コール・オプションを売却して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドはUSD SOFRの変動金利を9/2/2025より
毎年受け取り、3.445%の固定金利を9/8/2024
93,112
より半年毎に支払う。 UBS 7/2/2024 (96,923)
USD (21,115,000) ファンドは、プット・オプションを売却して金
利スワップを締結している。行使された場合、
ファンドは3.445%の固定金利を9/8/2024より
半年毎に受け取り、USD SOFRの変動金利を
(158,821) (348,856)
9/2/2025より毎年支払う。 UBS 7/2/2024
合計
(31,266,874) (76,166,499)
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
差金決済取引 2023年2月28日現在
未実現評価益/
保有高 銘柄 取引相手 (損)
(米ドル)
ベルギー
15,499 Bank of America (9,232)
Telenet
(9,232)
香港
Link REIT Bank of America 21,694
(77,400)
Link REIT Bank of America
(28,604)
(30,340)
(6,910)
イタリア
5,816
417,353 Telecom Italia Bank of America
5,816
オランダ
Bank of America (18,394)
(13,570) Heineken
(18,394)
米国
12,477
Bank of America
(10,750) Southern
12,477
合計 (16,243)
事後通告証券契約 2023年2月28日現在
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
TBA
米国
USD (9,045,800) Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA
(7,649,354) (0.10)
USD (102,432,300) Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA
(89,916,353) (1.16)
USD (98,600,000) Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA
(86,644,750) (1.11)
USD 364,383,162 Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA 330,990,863 4.26
USD (308,455,000) Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA
(288,718,701) (3.72)
USD 281,620,705 Fannie Mae or Freddie Mac 4.5% TBA 270,289,873 3.48
USD (3,600,000) Fannie Mae or Freddie Mac 5% TBA
(3,527,902) (0.05)
USD 3,600,000 Fannie Mae or Freddie Mac 5% TBA 3,527,902 0.05
139,898,982 1.80
USD 138,471,000 Fannie Mae or Freddie Mac 6% TBA
268,250,560 3.45
TBA合計
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
投資有価証券明細表 2023年2月28日現在(未監査)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
債券
オーストラリア
USD 1,904,000 Australia & New Zealand Banking 5.088% 8/12/2025 1,897,348 0.11
377,024 0.02
USD 379,000 National Australia Bank 4.944% 12/1/2028
2,274,372 0.13
オーストリア
188,000 0.01
USD 235,000 Klabin Austria 3.2% 12/1/2031
バーレーン
207,250 0.01
USD 200,000 Bahrain Government International Bond 7.375% 14/5/2030
ベルギー
1,365,618 0.08
EUR 1,400,000 KBC 0.5% 3/12/2029
バミューダ諸島
USD 200,000 Geopark 5.5% 17/1/2027 169,191 0.01
USD 15,000 NCL 8.375% 1/2/2028 15,314 0.00
USD 24,000 Weatherford International 6.5% 15/9/2028 23,485 0.00
2,058 0.00
USD 2,000 Weatherford International 11% 1/12/2024
210,048 0.01
カナダ
USD 125,000 1011778 BC ULC / New Red Finance 4.375% 15/1/2028 112,028 0.01
USD 87,000 Air Canada 3.875% 15/8/2026 78,440 0.01
USD 877,000 Bank of Montreal 4.25% 14/9/2024 861,931 0.05
USD 3,040,000 Bank of Montreal 5.2% 12/12/2024 3,032,576 0.18
USD 2,600,000 Bank of Nova Scotia/The 4.85% 1/2/2030 2,513,548 0.15
USD 2,235,000 Bank of Nova Scotia/The 5.25% 6/12/2024 2,228,921 0.14
USD 94,000 Bombardier 6% 15/2/2028 87,862 0.00
USD 146,000 Bombardier 7.125% 15/6/2026 143,247 0.01
USD 42,000 Bombardier 7.5% 1/2/2029 41,358 0.00
USD 55,000 Bombardier 7.875% 15/4/2027 54,756 0.00
Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential
USD 70,000 54,667 0.00
US 5% 15/6/2029
USD 428,000 Canadian Pacific Railway 1.75% 2/12/2026 378,304 0.02
USD 371,000 Clarios Global / Clarios US Finance 6.25% 15/5/2026 364,010 0.02
USD 5,030,000 CPPIB Capital 0.5% 16/9/2024 4,677,620 0.28
USD 2,460,000 Enbridge 2.5% 14/2/2025 2,321,131 0.14
USD 26,000 Enerflex 9% 15/10/2027 25,501 0.00
USD 47,000 Garda World Security 4.625% 15/2/2027 41,684 0.01
USD 36,000 Garda World Security 7.75% 15/2/2028 35,367 0.00
USD 44,000 GFL Environmental 3.5% 1/9/2028 38,458 0.00
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
カナダ(続き)
USD 104,000 GFL Environmental 4% 1/8/2028 90,569 0.01
USD 61,000 GFL Environmental 5.125% 15/12/2026 58,447 0.01
USD 5,000 Masonite International 5.375% 1/2/2028 4,678 0.00
USD 43,000 New Gold 7.5% 15/7/2027 37,034 0.00
USD 25,000 NOVA Chemicals 4.875% 1/6/2024 24,528 0.00
USD 3,975,000 OMERS Finance Trust 1.1% 26/3/2026 3,539,545 0.21
USD 33,000 Parkland 5.875% 15/7/2027 31,016 0.00
USD 2,000 Precision Drilling 6.875% 15/1/2029 1,820 0.00
USD 398,000 Rogers Communications 2.9% 15/11/2026 363,023 0.02
USD 3,587,000 Rogers Communications 3.2% 15/3/2027 3,293,305 0.20
USD 1,969,000 Royal Bank of Canada 6% 1/11/2027 2,023,952 0.12
EUR 730,000 Toronto-Dominion Bank/The 0.375% 25/4/2024 747,040 0.05
USD 3,043,000 Toronto-Dominion Bank/The 5.156% 10/1/2028 3,026,477 0.18
54,287 0.00
USD 58,000 Videotron 5.125% 15/4/2027
30,387,130 1.82
ケイマン諸島
USD 650,000 Allegro CLO II-S 6.965% 21/10/2028 637,844 0.04
USD 2,000,000 Allegro CLO IV 6.342% 15/1/2030 1,984,075 0.12
USD 550,000 Allegro CLO XI 6.648% 19/1/2033 539,774 0.03
USD 3,250,000 Apidos CLO XXIX 6.368% 25/7/2030 3,188,113 0.19
USD 385,000 Arabian Centres Sukuk II 5.625% 7/10/2026 355,163 0.02
USD 1,450,000 ASSURANT CLO 5.848% 20/4/2031 1,435,124 0.09
USD 3,500,000 Bean Creek CLO 5.828% 20/4/2031 3,461,879 0.21
USD 520,000 Benefit Street Partners CLO V-B 5.898% 20/4/2031 515,746 0.03
USD 500,000 Canyon CLO 2018-1 5.862% 15/7/2031 495,809 0.03
USD 1,750,000 Carbone Clo 5.948% 20/1/2031 1,737,451 0.10
Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-5 5.932%
USD 2,333,392 2,313,077 0.14
15/7/2031
USD 1,250,000 CARLYLE US CLO 2018- 4 6.878% 20/1/2031 1,207,443 0.07
USD 947,126 CIFC Funding 2017-V 5.972% 16/11/2030 940,849 0.06
USD 250,000 CIFC Funding 2018-V 5.982% 15/1/2032 247,626 0.01
USD 7,000,000 CIFC Funding 2019-I 5.908% 20/4/2032 6,925,876 0.42
USD 938,462 Clear Creek CLO 6.008% 20/10/2030 930,560 0.06
USD 5,854,038 Deer Creek Clo 2017-1 5.988% 20/10/2030 5,802,750 0.35
USD 222,000 Fantasia 0% 9/1/2023*** 31,635 0.00
USD 200,000 Fantasia 11.875% 1/6/2023 28,500 0.00
USD 2,150,000 Galaxy XXII CLO 5.992% 16/4/2034 2,122,588 0.13
USD 2,500,000 Goldentree Loan Management US Clo 3 6.108% 20/4/2030 2,469,345 0.15
USD 500,000 Goldentree Loan Management US CLO 5 5.878% 20/10/2032 494,025 0.03
USD 1,000,000 Goldentree Loan Opportunities XI 5.865% 18/1/2031 993,687 0.06
USD 200,000 Grupo Aval 4.375% 4/2/2030 150,398 0.01
Hawaiian Brand Intellectual Property / HawaiianMiles
USD 60,000 55,691 0.00
Loyalty 5.75% 20/1/2026
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
ケイマン諸島(続き)
USD 1,091,279 ICG US CLO 2015-1 5.938% 19/10/2028 1,086,149 0.07
USD 400,000 LCM Loan Income Fund I Income Note Issuer 5.872% 16/7/2031 397,036 0.02
USD 250,000 MAF Sukuk 4.638% 14/5/2029 245,118 0.02
USD 250,000 Marble Point CLO XXII 6.668% 25/7/2034 239,180 0.01
USD 246,574 Milos CLO 5.878% 20/10/2030 244,887 0.01
USD 500,000 Neuberger Berman Loan Advisers CLO 25 6.145% 18/10/2029 483,040 0.03
USD 4,870,000 Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26 5.715% 18/10/2030 4,827,564 0.29
USD 500,000 Neuberger Berman Loan Advisers CLO 29 5.928% 19/10/2031 495,972 0.03
USD 300,000 Neuberger Berman Loan Advisers CLO 29 6.498% 19/10/2031 296,094 0.02
USD 850,000 Neuberger Berman Loan Advisers CLO 33 5.872% 16/10/2033 839,249 0.05
USD 750,000 Neuberger Berman Loan Advisers CLO 34 6.389% 20/1/2035 735,812 0.04
USD 520,000 OCP CLO 2017-14 6.065% 20/11/2030 517,003 0.03
USD 8,600,000 Peace Park CLO 5.938% 20/10/2034 8,473,423 0.51
USD 3,920,000 Pikes Peak CLO 1 5.996% 24/7/2031 3,893,857 0.23
USD 4,408,828 Regatta VIII Funding 6.042% 17/10/2030 4,384,763 0.26
USD 1,000,000 Regatta VIII Funding 6.492% 17/10/2030 986,563 0.06
USD 250,000 Regatta X Funding 6.242% 17/1/2031 245,826 0.01
USD 1,750,000 Regatta XVI Funding 6.842% 15/1/2033 1,731,571 0.10
USD 275,000 Rockford Tower CLO 2017-3 5.998% 20/10/2030 273,454 0.02
USD 525,000 RR 19 5.932% 15/10/2035 516,234 0.03
USD 2,500,000 RR 3 5.882% 15/1/2030 2,484,198 0.15
USD 17,000 Spirit Loyalty Cayman / Spirit IP Cayman 8% 20/9/2025 17,089 0.00
USD 1,000,000 Symphony CLO XXIII 6.392% 15/1/2034 984,484 0.06
USD 1,000,000 TICP CLO V 2016-1 6.542% 17/7/2031 977,513 0.06
USD 68,000 Transocean 8.75% 15/2/2030 69,120 0.00
USD 21,000 Transocean Titan Financing 8.375% 1/2/2028 21,454 0.00
882,925 0.05
USD 900,000 Trinitas CLO XVIII 5.978% 20/1/2035
75,414,606 4.51
チリ
USD 200,000 Chile Government International Bond 3.24% 6/2/2028 185,392 0.01
USD 235,000 Colbun 3.15% 19/1/2032 194,813 0.01
189,204 0.01
USD 202,000 Nacional del Cobre de Chile 3.625% 1/8/2027
569,409 0.03
コロンビア
USD 311,000 Colombia Government International Bond 3.875% 25/4/2027 276,377 0.02
USD 269,000 Colombia Government International Bond 8% 20/4/2033 266,078 0.01
USD 164,000 Ecopetrol 4.625% 2/11/2031 122,385 0.01
USD 195,000 Ecopetrol 5.375% 26/6/2026 185,640 0.01
USD 90,000 Ecopetrol 5.875% 28/5/2045 59,962 0.00
USD 127,000 Ecopetrol 8.875% 13/1/2033 124,555 0.01
241,886 0.01
USD 311,000 Promigas / Gases del Pacifico 3.75% 16/10/2029
1,276,883 0.07
211/299
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
デンマーク
USD 3,160,000 Danske Bank 0.976% 10/9/2025 2,917,358 0.17
USD 470,000 Danske Bank 1.621% 11/9/2026 421,685 0.03
310,718 0.02
USD 330,000 Danske Bank 4.298% 1/4/2028
3,649,761 0.22
ドミニカ共和国
USD 250,000 Dominican Republic International Bond 5.5% 22/2/2029 232,186 0.01
USD 254,000 Dominican Republic International Bond 5.5% 22/2/2029 235,901 0.02
150,258 0.01
USD 150,000 Dominican Republic International Bond 7.05% 3/2/2031
618,345 0.04
フィンランド
944,839 0.06
EUR 905,000 CRH Finland Services 0.875% 5/11/2023
フランス
USD 326,000 Altice France 8.125% 1/2/2027 302,658 0.02
EUR 200,000 Arkema 0.125% 14/10/2026 187,734 0.01
EUR 300,000 Banque Federative du Credit Mutuel 0.75% 8/6/2026 286,797 0.02
EUR 500,000 BPCE 0.625% 28/4/2025 494,910 0.03
USD 925,000 BPCE 2.045% 19/10/2027 805,072 0.05
USD 282,000 BPCE 3.25% 11/1/2028 254,565 0.01
EUR 500,000 Capgemini 0.625% 23/6/2025 494,884 0.03
EUR 113,351 FCT Autonoria 2019 3.253% 25/9/2035 120,373 0.01
EUR 113,180 FCT Autonoria 2019 5.103% 25/9/2035 118,696 0.00
EUR 592,789 FCT Noria 2021 3.103% 25/10/2049 622,929 0.04
EUR 370,493 FCT Noria 2021 3.503% 25/10/2049 385,673 0.02
EUR 518,690 FCT Noria 2021 3.903% 25/10/2049 534,107 0.03
EUR 300,000 FCT Pixel 2021 4.443% 25/2/2038 307,888 0.02
EUR 1,271,072 Harmony French Home Loans FCT 2020-2 3.393% 27/8/2061 1,360,930 0.08
EUR 1,000,000 Harmony French Home Loans FCT 2020-2 4.043% 27/8/2061 1,055,155 0.06
EUR 400,000 Harmony French Home Loans FCT 2021-1 3.643% 27/5/2061 413,812 0.03
USD 362,000 Iliad 6.5% 15/10/2026 338,752 0.02
EUR 800,000 Pernod Ricard 0% 24/10/2023 831,719 0.05
EUR 400,000 PSA Banque France 0% 22/1/2025* 394,443 0.02
606,259 0.04
EUR 600,000 Schneider Electric 0.25% 9/9/2024
9,917,356 0.59
ドイツ
EUR 600,000 BASF 0.101% 5/6/2023 633,293 0.04
EUR 600,000 Bayer 0.05% 12/1/2025 593,415 0.04
EUR 200,000 Commerzbank 0.75% 24/3/2026 196,307 0.01
EUR 290,000 Covestro 0.875% 3/2/2026* 283,393 0.02
EUR 600,000 Deutsche Bank 1% 19/11/2025 602,482 0.04
USD 1,310,000 Deutsche Bank 1.447% 1/4/2025 1,237,593 0.07
EUR 800,000 Deutsche Bank 1.875% 23/2/2028 751,401 0.04
EUR 210,000 E.ON 0.875% 8/1/2025 212,132 0.01
EUR 289,920 Red & Black Auto Germany 8 UG 3.152% 15/9/2030 306,630 0.02
212/299
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
ドイツ(続き)
EUR 386,561 Red & Black Auto Germany 8 UG 3.352% 15/9/2030 403,132 0.02
EUR 1,100,000 Volkswagen Bank 1.875% 31/1/2024 1,147,230 0.07
EUR 600,000 Volkswagen Bank 2.5% 31/7/2026 601,061 0.03
EUR 520,000 Volkswagen Financial Services 0.875% 31/1/2028 465,368 0.03
EUR 330,000 Volkswagen Leasing 0.375% 20/7/2026 307,599 0.02
702,624 0.04
EUR 700,000 ZF Finance 3% 21/9/2025
8,443,660 0.50
グアテマラ
USD 200,000 Guatemala Government Bond 3.7% 7/10/2033 164,194 0.01
USD 64,000 Guatemala Government Bond 5.25% 10/8/2029 61,499 0.01
200,566 0.01
USD 210,000 Guatemala Government Bond 5.375% 24/4/2032
426,259 0.03
ハンガリー
195,625 0.01
USD 200,000 Hungary Government International Bond 5.25% 16/6/2029*
アイルランド
AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust 2.45%
USD 2,200,000 1,938,669 0.11
29/10/2026
AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust
USD 1,700,000 1,616,704 0.10
2.875% 14/8/2024
GBP 799,701 Agora UK 2021 5.052% 22/7/2031 925,498 0.06
GBP 784,347 Atom Mortgage 5.752% 22/7/2031 859,184 0.05
EUR 525,000 ESB Finance 3.494% 12/1/2024 557,138 0.03
EUR 561,000 Fresenius Finance Ireland 0% 1/10/2025 536,652 0.03
GBP 734,956 Frost CMBS 2021-1 5.296% 20/11/2033 876,696 0.05
EUR 1,050,696 Haus European Loan Conduit No 39 3.118% 28/7/2051 1,062,470 0.06
EUR 796,770 Haus European Loan Conduit No 39 3.568% 28/7/2051 761,635 0.05
EUR 636,816 Haus European Loan Conduit No 39 3.868% 28/7/2051 582,650 0.04
EUR 988,396 Last Mile Logistics Pan Euro Finance 3.432% 17/8/2033 1,011,865 0.06
EUR 906,253 Last Mile Logistics Pan Euro Finance 4.082% 17/8/2033 894,579 0.05
EUR 320,085 Last Mile Logistics Pan Euro Finance 4.582% 17/8/2033 307,740 0.02
EUR 1,000,794 Last Mile PE 2021 3.582% 17/8/2031 1,041,089 0.06
EUR 1,316,724 Last Mile PE 2021 3.732% 17/8/2031 1,335,223 0.08
EUR 678,857 Last Mile PE 2021 3.882% 17/8/2031 682,255 0.04
EUR 918,807 Last Mile PE 2021 4.282% 17/8/2031 908,502 0.06
USD 264,000 LCPR Senior Secured Financing 6.75% 15/10/2027 244,626 0.01
EUR 2,001,394 Pearl Finance 2020 4.082% 17/11/2032 2,105,708 0.13
EUR 1,128,144 Pearl Finance 2020 4.582% 17/11/2032 1,155,718 0.07
EUR 1,354,717 Pearl Finance 2020 5.182% 17/11/2032 1,392,024 0.08
USD 1,070,317 Prodigy Finance CM2021-1 5.867% 25/7/2051 1,035,593 0.06
EUR 455,900 River Green Finance 2020 3.443% 22/1/2032 461,108 0.03
EUR 237,650 River Green Finance 2020 3.793% 22/1/2032 240,328 0.01
EUR 469,435 SCF Rahoituspalvelut IX 3.383% 25/10/2030 495,610 0.03
USD 2,850,000 SMBC Aviation Capital Finance 1.9% 15/10/2026 2,453,325 0.15
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
アイルランド(続き)
USD 605,000 SMBC Aviation Capital Finance 2.3% 15/6/2028 498,467 0.03
GBP 798,138 Taurus 2021-1 UK 4.795% 17/5/2031 940,095 0.06
GBP 321,638 Taurus 2021-1 UK 5.595% 17/5/2031 364,966 0.02
GBP 262,075 Taurus 2021-1 UK 6.545% 17/5/2031 296,350 0.02
GBP 479,655 Taurus 2021-4 UK 4.895% 17/8/2031 569,538 0.03
GBP 286,310 Taurus 2021-4 UK 6.045% 17/8/2031 322,241 0.02
1,506,809 0.09
EUR 1,476,664 Vita Scientia 2022-1 3.998% 27/2/2033
29,981,055 1.79
マン島
178,546 0.01
USD 209,000 AngloGold Ashanti 3.75% 1/10/2030
イスラエル
214,363 0.01
USD 215,170 Leviathan Bond 5.75% 30/6/2023*
イタリア
EUR 440,000 ACEA 0% 28/9/2025 421,318 0.02
EUR 910,000 ASTM 1% 25/11/2026 846,665 0.05
EUR 1,010,718 Autoflorence 2 3.096% 24/12/2044 1,075,565 0.06
EUR 548,675 Autoflorence 2 3.146% 24/12/2044 568,665 0.03
EUR 373,605 Autoflorence 2 3.546% 24/12/2044 379,504 0.02
EUR 200,339 Autoflorence 2 4.746% 24/12/2044 205,314 0.01
EUR 143,000 Brignole 2021 2.799% 24/7/2036 149,470 0.01
EUR 100,000 Brignole 2021 3.599% 24/7/2036 102,647 0.01
EUR 979,765 Cassia 2022-1 5.154% 22/5/2034 998,931 0.06
EUR 468,531 Cassia 2022-1 6.154% 22/5/2034 451,032 0.03
EUR 270,000 FCA Bank 0% 16/4/2024 274,044 0.02
EUR 180,000 FCA Bank 0.125% 16/11/2023 186,783 0.01
EUR 620,000 FCA Bank 0.5% 18/9/2023 648,978 0.04
EUR 329,678 Progetto Quinto 2.664% 27/10/2036 348,591 0.02
EUR 599,000 Red & Black Auto Italy 5.279% 28/12/2031 607,418 0.04
EUR 320,000 Snam 0% 15/8/2025 309,380 0.02
302,080 0.02
USD 310,000 Telecom Italia 5.303% 30/5/2024
7,876,385 0.47
日本
EUR 621,000 Asahi 0.01% 19/4/2024 631,460 0.04
EUR 290,000 Asahi 0.155% 23/10/2024 289,454 0.02
USD 310,000 Mitsubishi UFJ Financial 4.08% 19/4/2028* 293,811 0.02
USD 5,510,000 Mitsubishi UFJ Financial 4.788% 18/7/2025 5,437,270 0.33
USD 1,525,000 Mitsubishi UFJ Financial 5.719% 20/2/2026 1,522,335 0.09
EUR 1,045,000 Mizuho Financial 0.523% 10/6/2024 1,064,512 0.06
USD 505,000 Mizuho Financial 1.234% 22/5/2027 437,350 0.03
USD 200,000 Mizuho Financial 4.018% 5/3/2028 187,922 0.01
EUR 185,000 Nissan Motor 2.652% 17/3/2026 184,457 0.01
USD 2,671,000 Nissan Motor 3.043% 15/9/2023 2,625,611 0.16
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
日本(続き)
USD 1,700,000 Nissan Motor 4.345% 17/9/2027 1,547,372 0.09
USD 300,000 Nomura 1.851% 16/7/2025 273,637 0.02
USD 200,000 Nomura 2.648% 16/1/2025 189,222 0.01
USD 200,000 Nomura 5.709% 9/1/2026 199,453 0.01
USD 910,000 NTT Finance 4.372% 27/7/2027 886,594 0.05
2,404,921 0.14
USD 2,409,000 Sumitomo Mitsui Financial 5.464% 13/1/2026
18,175,381 1.09
ジャージー
USD 1,342,000 Aptiv / Aptiv 2.396% 18/2/2025 1,265,098 0.08
1,218,263 0.07
EUR 1,230,000 Heathrow Funding 1.5% 12/10/2027
2,483,361 0.15
リベリア
USD 80,000 Royal Caribbean Cruises 5.5% 31/8/2026 72,491 0.00
USD 30,000 Royal Caribbean Cruises 7.25% 15/1/2030 30,039 0.00
USD 30,000 Royal Caribbean Cruises 8.25% 15/1/2029 31,082 0.00
USD 16,000 Royal Caribbean Cruises 9.25% 15/1/2029 16,986 0.00
32,965 0.00
USD 31,000 Royal Caribbean Cruises 11.625% 15/8/2027
183,563 0.00
ルクセンブルグ
Allied Universal Holdco /Allied Universal Finance /Atlas
USD 200,000 166,505 0.01
Luxco 4 4.625% 1/6/2028
USD 365,000 Altice Financing 5% 15/1/2028 303,735 0.02
EUR 460,000 Becton Dickinson Euro Finance 1.208% 4/6/2026 447,048 0.03
EUR 1,897,000 BL Consumer Credit 2021 3.153% 25/9/2038 2,023,523 0.12
EUR 528,000 BL Consumer Credit 2021 3.503% 25/9/2038 552,905 0.03
EUR 681,000 BL Consumer Credit 2021 4.053% 25/9/2038 702,456 0.04
EUR 355,000 BL Consumer Credit 2021 5.253% 25/9/2038 360,493 0.02
USD 62,000 Camelot Finance 4.5% 1/11/2026 56,915 0.00
USD 200,000 EIG Pearl 4.387% 30/11/2046 152,925 0.01
EUR 700,000 FACT Master 3.356% 20/7/2028 736,887 0.05
EUR 767,175 Germany Compartment Consumer 2020-1 3.525% 14/11/2034 812,513 0.05
EUR 409,160 Germany Compartment Consumer 2020-1 4.125% 14/11/2034 429,119 0.03
EUR 306,870 Germany Compartment Consumer 2020-1 4.875% 14/11/2034 320,460 0.02
USD 200,000 Herens Holdco 4.75% 15/5/2028 164,206 0.01
EUR 405,000 Holcim Finance Luxembourg 0.125% 19/7/2027* 367,902 0.02
EUR 635,000 Medtronic Global 0.375% 7/3/2023 675,192 0.04
EUR 1,515,000 SIG Combibloc PurchaseCo 1.875% 18/6/2023* 1,600,595 0.10
EUR 270,000 SIG Combibloc PurchaseCo 2.125% 18/6/2025 271,595 0.02
USD 200,000 Telenet Finance Luxembourg Notes 5.5% 1/3/2028 188,450 0.01
EUR 500,000 Traton Finance Luxembourg 0% 14/6/2024 503,967 0.03
EUR 500,000 Traton Finance Luxembourg 0.125% 10/11/2024 496,700 0.03
211,224 0.01
EUR 200,000 Traton Finance Luxembourg 4.125% 22/11/2025
11,545,315 0.70
215/299
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
モーリシャス
243,125 0.02
USD 250,000 India Green Energy 5.375% 29/4/2024*
メキシコ
USD 200,000 BBVA Bancomer 5.125% 18/1/2033 180,394 0.01
USD 221,000 Comision Federal de Electricidad 4.688% 15/5/2029 198,197 0.01
USD 200,000 Comision Federal de Electricidad 4.875% 15/1/2024 198,057 0.01
USD 200,000 Grupo KUO 5.75% 7/7/2027 184,276 0.01
USD 350,000 Mexico City Airport Trust 4.25% 31/10/2026 327,778 0.02
USD 380,000 Mexico Government International Bond 4.125% 21/1/2026 370,880 0.02
USD 200,000 Mexico Government International Bond 4.75% 27/4/2032 186,581 0.01
USD 160,000 Petroleos Mexicanos 5.95% 28/1/2031 122,653 0.01
USD 77,000 Petroleos Mexicanos 6.7% 16/2/2032 61,600 0.00
USD 127,000 Petroleos Mexicanos 6.875% 4/8/2026 121,158 0.01
USD 129,000 Petroleos Mexicanos 8.75% 2/6/2029 122,047 0.01
191,454 0.01
USD 200,000 Trust Fibra Uno 5.25% 30/1/2026
2,265,075 0.13
モロッコ
240,950 0.02
USD 316,000 Morocco Government International Bond 3% 15/12/2032
オランダ
EUR 701,000 American Medical Systems Europe 1.375% 8/3/2028* 660,473 0.04
EUR 600,000 Bayer Capital 1.5% 26/6/2026 588,365 0.04
EUR 890,000 BMW Finance 0% 14/4/2023 943,365 0.06
EUR 490,000 Conti-Gummi Finance 1.125% 25/9/2024 500,102 0.03
EUR 1,115,000 Digital Dutch Finco 0.625% 15/7/2025 1,072,190 0.06
EUR 503,386 Domi 2021-1 2.676% 15/6/2053 531,157 0.03
EUR 1,642,521 Domi 2022-1 3.138% 15/4/2054 1,737,248 0.10
EUR 696,719 Dutch Property Finance 2020-2 3.258% 28/1/2058 739,353 0.04
EUR 290,000 Dutch Property Finance 2020-2 3.818% 28/1/2058 303,450 0.02
EUR 1,980,898 Dutch Property Finance 2021-1 3.118% 28/7/2058 2,102,192 0.13
EUR 740,000 Dutch Property Finance 2021-1 3.568% 28/7/2058 771,082 0.05
EUR 993,816 Dutch Property Finance 2021-2 3.168% 28/4/2059 1,049,457 0.06
EUR 820,000 Dutch Property Finance 2021-2 3.268% 28/4/2059 846,508 0.05
EUR 504,000 Dutch Property Finance 2021-2 3.518% 28/4/2059 508,724 0.03
EUR 1,155,000 Enel Finance International 0% 17/6/2024 1,168,557 0.07
EUR 230,000 GSK Consumer Healthcare Capital NL 1.25% 29/3/2026 224,736 0.01
EUR 500,000 ING Groep 0.1% 3/9/2025 498,463 0.03
EUR 800,000 ING Groep 1% 20/9/2023 840,161 0.05
USD 900,000 ING Groep 1.726% 1/4/2027 798,660 0.05
EUR 929,400 Jubilee Place 3.178% 17/1/2059 983,812 0.06
EUR 407,000 Jubilee Place 3.428% 17/1/2059 416,801 0.03
EUR 201,000 Jubilee Place 3.928% 17/1/2059 203,884 0.01
EUR 340,322 Jubilee Place 2020-1 3.328% 17/10/2057 362,361 0.02
EUR 574,595 Jubilee Place 2021-1 3.158% 17/7/2058 608,174 0.04
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
オランダ(続き)
EUR 700,000 Louis Dreyfus Finance 2.375% 27/11/2025 703,909 0.04
EUR 93,516 Magoi 2019 3.364% 27/7/2039 97,985 0.01
EUR 450,000 Mercedes-Benz International Finance 0.25% 6/11/2023 468,462 0.03
USD 742,000 NXP / NXP Funding / NXP USA 2.7% 1/5/2025 695,952 0.04
EUR 200,000 Redexis Gas Finance 1.875% 28/5/2025 202,511 0.01
USD 80,000 Sensata Technologies 4% 15/4/2029 70,310 0.00
USD 47,000 Sensata Technologies 5% 1/10/2025 45,773 0.00
EUR 935,000 Siemens Financieringsmaatschappij 0.375% 6/9/2023 979,894 0.06
EUR 665,000 Stellantis 3.375% 7/7/2023 707,456 0.04
USD 27,000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 3.15% 1/10/2026 23,664 0.00
EUR 410,000 Toyota Motor Finance Netherlands 0% 27/10/2025 394,790 0.02
USD 311,000 Trivium Packaging Finance 5.5% 15/8/2026 293,427 0.02
EUR 720,000 Viterra Finance 0.375% 24/9/2025 683,204 0.04
179,639 0.01
USD 194,000 Ziggo Bond 6% 15/1/2027
24,006,251 1.43
オマーン
USD 240,000 Oman Government International Bond 6.5% 8/3/2047 224,700 0.01
258,495 0.02
USD 267,000 OQ SAOC 5.125% 6/5/2028
483,195 0.03
パナマ
USD 250,000 Banco Latinoamericano de Comercio Exterior 2.375% 14/9/2025 230,344 0.01
USD 295,000 Banco Nacional de Panama 2.5% 11/8/2030 236,173 0.02
USD 30,000 Carnival 4% 1/8/2028 25,514 0.00
USD 110,000 Carnival 5.75% 1/3/2027 90,166 0.01
USD 33,000 Carnival 6% 1/5/2029 25,565 0.00
USD 5,000 Carnival 7.625% 1/3/2026 4,511 0.00
USD 71,000 Carnival 10.5% 1/2/2026 73,553 0.01
USD 248,000 Panama Government International Bond 2.252% 29/9/2032 184,599 0.01
223,202 0.02
USD 238,000 Panama Government International Bond 3.875% 17/3/2028
1,093,627 0.08
パラグアイ
USD 319,000 Paraguay Government International Bond 4.95% 28/4/2031 300,454 0.02
323,923 0.02
USD 332,000 Paraguay Government International Bond 5% 15/4/2026*
624,377 0.04
ペルー
USD 341,000 Peruvian Government International Bond 2.392% 23/1/2026 317,657 0.02
USD 116,000 Peruvian Government International Bond 2.783% 23/1/2031 95,634 0.01
SAN Miguel Industrias Pet / NG PET R&P Latin America 3.5%
166,018 0.01
USD 200,000
2/8/2028
579,309 0.04
フィリピン
188,250 0.01
USD 200,000 Philippine Government International Bond 3.75% 14/1/2029
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
ポルトガル
EUR 198,543 Ares Lusitani-STC / Pelican Finance 2 4.264% 25/1/2035 203,810 0.01
EUR 860,353 Ares Lusitani-STC / Pelican Finance 2 6.264% 25/1/2035 872,658 0.05
TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Ulisses
EUR 710,133 709,645 0.04
Finance No. 2 5.233% 23/9/2038
TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Viriato
EUR 1,335,571 1,411,136 0.09
Finance No 1 3.129% 28/10/2040
TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Viriato
EUR 178,076 184,174 0.01
Finance No 1 3.379% 28/10/2040
TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Viriato
631,834 0.04
EUR 623,267
Finance No 1 3.979% 28/10/2040
4,013,257 0.24
ルーマニア
EUR 161,000 Romanian Government International Bond 2.124% 16/7/2031 123,215 0.01
EUR 69,000 Romanian Government International Bond 2.5% 8/2/2030 58,212 0.00
EUR 66,000 Romanian Government International Bond 2.875% 11/3/2029 59,638 0.00
246,539 0.02
USD 254,000 Romanian Government International Bond 5.25% 25/11/2027
487,604 0.03
サウジアラビア
USD 865,000 Saudi Arabian Oil 2.875% 16/4/2024 841,213 0.05
208,500 0.01
USD 200,000 Saudi Government International Bond 5.5% 25/10/2032
1,049,713 0.06
南アフリカ
Republic of South Africa Government International Bond 4.3%
USD 200,000 178,000 0.01
12/10/2028
Republic of South Africa Government International Bond
188,239 0.01
USD 213,000
4.85% 30/9/2029
366,239 0.02
スペイン
EUR 777,228 Autonoria Spain 2021 FT 3.053% 31/1/2039 828,821 0.05
EUR 643,407 Autonoria Spain 2021 FT 3.203% 31/1/2039 676,388 0.04
EUR 160,852 Autonoria Spain 2021 FT 3.953% 31/1/2039 164,445 0.01
EUR 386,052 Autonoria Spain 2021 FT 5.053% 31/1/2039 392,311 0.02
EUR 160,852 Autonoria Spain 2021 FT 6.303% 31/1/2039 161,858 0.01
EUR 500,000 Banco de Sabadell 0.625% 7/11/2025 501,263 0.03
EUR 200,000 Banco de Sabadell 1.125% 11/3/2027 192,637 0.01
USD 800,000 Banco Santander 2.746% 28/5/2025 749,600 0.05
USD 200,000 Banco Santander 5.147% 18/8/2025 197,542 0.01
EUR 500,000 Cellnex Finance 2.25% 12/4/2026 491,687 0.03
EUR 334,521 FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 2.747% 21/3/2033 356,371 0.02
EUR 286,732 FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 2.997% 21/3/2033 298,542 0.02
EUR 238,943 FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 3.5% 21/3/2033 238,836 0.02
147,539 0.01
EUR 143,366 FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 3.997% 21/3/2033
5,397,840 0.33
スウェーデン
USD 1,600,000 Svenska Handelsbanken 1.418% 11/6/2027 1,405,650 0.08
218/299
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
スウェーデン(続き)
1,948,016 0.12
USD 1,975,000 Swedbank 5.337% 20/9/2027
3,353,666 0.20
スイス
EUR 715,000 UBS 0.25% 29/1/2026 705,979 0.04
EUR 875,000 UBS 0.75% 21/4/2023 929,867 0.06
2,785,803 0.17
USD 3,220,000 UBS 1.494% 10/8/2027*
4,421,649 0.27
英国
USD 200,000 Antofagasta 2.375% 14/10/2030 158,606 0.01
USD 104,000 AstraZeneca 0.7% 8/4/2026 91,127 0.01
GBP 497,698 Atlas Funding 2021-1 4.762% 25/7/2058 604,153 0.04
GBP 100,000 Atlas Funding 2021-1 5.362% 25/7/2058 120,910 0.01
GBP 100,000 Atlas Funding 2021-1 5.562% 25/7/2058 120,454 0.01
GBP 100,000 Atlas Funding 2021-1 6.112% 25/7/2058 120,386 0.01
GBP 1,699,000 Azure Finance NO 2 6.933% 20/7/2030 2,073,450 0.12
USD 235,000 Barclays 3.932% 7/5/2025 228,749 0.01
USD 899,000 Barclays 4.375% 12/1/2026 868,403 0.05
USD 2,135,000 Barclays 5.501% 9/8/2028 2,086,281 0.12
GBP 202,000 Barley Hill NO 2 5.333% 27/8/2058 238,238 0.01
GBP 115,000 Barley Hill NO 2 5.633% 27/8/2058 133,094 0.01
EUR 545,000 BAT International Finance 0.875% 13/10/2023* 568,847 0.03
USD 125,000 BP Capital Markets 3.279% 19/9/2027 116,321 0.01
GBP 730,360 Brants Bridge 2022-1 4.814% 12/12/2064 884,286 0.05
GBP 1,418,286 Brass No 10 4.143% 16/4/2069 1,716,860 0.10
GBP 348,000 Canada Square Funding 2021-2 4.83% 17/6/2058 406,406 0.02
GBP 102,000 Canada Square Funding 2021-2 5.23% 17/6/2058 119,037 0.01
GBP 1,238,565 Canada Square Funding 6 4.667% 17/1/2059 1,492,593 0.09
GBP 431,000 Canada Square Funding 6 5.117% 17/1/2059 500,720 0.03
GBP 318,000 Canada Square Funding 6 5.267% 17/1/2059 365,754 0.02
GBP 178,000 Canada Square Funding 6 5.667% 17/1/2059 198,983 0.01
GBP 388,991 CMF 2020-1 4.533% 16/1/2057 472,333 0.03
GBP 220,000 CMF 2020-1 4.933% 16/1/2057 265,097 0.02
GBP 105,000 CMF 2020-1 5.183% 16/1/2057 125,569 0.01
GBP 340,563 Dowson 2021-2 4.613% 20/10/2028 413,448 0.03
GBP 700,000 Dowson 2021-2 5.133% 20/10/2028 846,515 0.05
GBP 800,000 Dowson 2021-2 5.533% 20/10/2028 953,931 0.06
GBP 331,000 Dowson 2022-1 5.683% 20/1/2029 401,987 0.02
GBP 172,000 Dowson 2022-1 6.183% 20/1/2029 204,469 0.01
GBP 100,000 Dowson 2022-1 6.633% 20/1/2029 116,613 0.01
GBP 577,000 Economic Master Issuer 4.233% 25/6/2073 696,164 0.04
GBP 144,500 Economic Master Issuer 2020-1 4.403% 25/6/2072 175,611 0.01
USD 200,000 eG Global Finance 6.75% 7/2/2025 178,740 0.01
GBP 410,426 Elvet Mortgages 2020-1 4.521% 22/3/2065 501,392 0.03
GBP 711,797 Elvet Mortgages 2021-1 4.222% 22/10/2063 861,146 0.05
219/299
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
英国(続き)
GBP 856,269 Finsbury Square 4.254% 16/12/2067 1,030,182 0.06
GBP 828,000 Finsbury Square 4.604% 16/12/2067 978,548 0.06
GBP 1,045,000 Finsbury Square 4.854% 16/12/2067 1,213,337 0.07
GBP 241,335 Finsbury Square 2020-1 4.404% 16/3/2070 292,976 0.02
GBP 224,959 Finsbury Square 2020-1 4.954% 16/3/2070 272,235 0.02
GBP 139,889 Finsbury Square 2020-2 4.904% 16/6/2070 170,075 0.01
GBP 1,501,217 Finsbury Square 2021-2 4.404% 16/12/2071 1,803,701 0.11
GBP 730,000 Finsbury Square 2021-2 4.854% 16/12/2071 865,943 0.05
GBP 371,000 Finsbury Square 2021-2 5.004% 16/12/2071 427,614 0.03
GBP 201,000 Finsbury Square 2021-2 5.304% 16/12/2071 223,943 0.01
GBP 580,000 Funding V 4.683% 15/10/2025 703,780 0.04
GBP 424,000 Funding V 5.133% 15/10/2025 510,036 0.03
GBP 115,000 Funding V 5.633% 15/10/2025 136,807 0.01
GBP 210,000 Funding VI 7.033% 15/7/2026 258,348 0.02
GBP 951,478 Gemgarto 2021-1 4.194% 16/12/2067 1,147,479 0.07
GBP 668,000 Gemgarto 2021-1 4.704% 16/12/2067 800,415 0.05
GBP 218,000 Gemgarto 2021-1 4.904% 16/12/2067 256,536 0.01
GBP 319,196 Gemgarto 2021-1 8.604% 16/12/2067 387,450 0.02
GBP 1,309,000 Harben Finance 4.605% 28/9/2055 1,510,260 0.09
GBP 730,000 Harben Finance 4.855% 28/9/2055 836,611 0.05
GBP 441,000 Harben Finance 5.205% 28/9/2055 479,334 0.03
GBP 573,572 Hops Hill No 1 4.883% 27/5/2054 695,041 0.04
GBP 124,993 Hops Hill No 1 5.533% 27/5/2054 150,796 0.01
GBP 199,992 Hops Hill No 1 5.783% 27/5/2054 239,117 0.01
GBP 99,998 Hops Hill No 1 6.283% 27/5/2054 118,492 0.01
USD 788,000 HSBC 2.251% 22/11/2027 691,668 0.04
USD 200,000 HSBC 2.999% 10/3/2026 189,080 0.01
USD 1,091,000 HSBC 4.041% 13/3/2028 1,018,882 0.06
USD 256,000 HSBC 4.583% 19/6/2029 240,093 0.01
USD 264,000 HSBC 5.21% 11/8/2028 257,822 0.02
USD 1,471,000 HSBC 7.39% 3/11/2028 1,554,571 0.10
EUR 709,000 Informa 1.5% 5/7/2023 748,699 0.04
EUR 2,255,000 Informa 2.125% 6/10/2025 2,277,091 0.14
GBP 2,119,005 Jupiter Mortgage NO 1 4.634% 20/7/2060 2,561,971 0.15
GBP 201,000 Lanark Master Issuer 4.515% 22/12/2069 244,607 0.01
GBP 1,246,866 Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 4.664% 12/6/2057 1,514,902 0.09
GBP 630,000 Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 5.414% 12/6/2057 759,566 0.04
GBP 370,000 Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 5.814% 12/6/2057 444,003 0.03
GBP 483,186 Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 4.484% 20/7/2058 581,737 0.03
GBP 266,000 Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 4.784% 20/7/2058 313,953 0.02
GBP 159,000 Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 5.084% 20/7/2058 182,684 0.01
GBP 103,000 Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 5.484% 20/7/2058 116,992 0.01
USD 1,600,000 Lloyds Banking 5.871% 6/3/2029 1,597,604 0.10
GBP 355,669 London Wall Mortgage Capital 4.695% 15/5/2051 426,373 0.02
220/299
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
英国(続き)
GBP 420,193 London Wall Mortgage Capital 4.745% 15/5/2052 506,145 0.03
USD 2,935,000 LSEGA Financing 1.375% 6/4/2026 2,577,384 0.15
GBP 305,000 Mortimer BTL 2021-1 4.76% 23/6/2053 359,161 0.02
GBP 108,000 Mortimer BTL 2021-1 5.11% 23/6/2053 125,778 0.01
EUR 600,000 National Grid Electricity Transmission 0.19% 20/1/2025 595,235 0.04
USD 1,780,000 NatWest 2.359% 22/5/2024 1,764,780 0.11
EUR 900,000 NatWest Markets 0.125% 18/6/2026 836,514 0.05
USD 290,000 NatWest Markets 1.6% 29/9/2026 251,372 0.01
Newday Funding Master Issuer - Series 2021-1 4.903%
GBP 954,000 1,151,904 0.07
15/3/2029
Newday Funding Master Issuer - Series 2021-1 5.483%
GBP 775,000 928,984 0.06
15/3/2029
Newday Funding Master Issuer - Series 2021-3 4.833%
GBP 735,000 882,406 0.05
15/11/2029
Newday Funding Master Issuer - Series 2021-3 5.283%
GBP 404,000 480,295 0.03
15/11/2029
Newday Funding Master Issuer - Series 2022-1 5.233%
GBP 1,156,000 1,392,884 0.08
15/4/2030
GBP 1,569,006 Oat Hill NO 2 4.783% 27/5/2046 1,900,419 0.11
GBP 27,287 Orbita Funding 2020-1 4.513% 17/3/2027 33,170 0.00
GBP 911,343 Pierpont BTL 2021-1 4.46% 22/12/2053 1,081,468 0.06
GBP 1,355,000 Pierpont BTL 2021-1 4.91% 22/12/2053 1,569,254 0.09
GBP 1,260,000 Polaris 2022-1 5.283% 23/10/2059 1,486,610 0.09
GBP 421,000 Polaris 2022-1 5.433% 23/10/2059 484,395 0.03
GBP 307,000 Polaris 2022-1 5.933% 23/10/2059 348,739 0.02
GBP 538,000 Polaris 2022-1 7.333% 23/10/2059 617,946 0.04
GBP 1,755,334 Precise Mortgage Funding 2019-1B 4.764% 12/12/2055 2,133,677 0.13
GBP 115,000 Precise Mortgage Funding 2020-1B 5.383% 16/10/2056 138,282 0.01
GBP 100,000 Precise Mortgage Funding 2020-1B 5.633% 16/10/2056 118,729 0.01
GBP 100,000 Precise Mortgage Funding 2020-1B 5.883% 16/10/2056 118,131 0.01
GBP 693,844 Residential Mortgage 32 4.899% 20/6/2070 844,168 0.05
GBP 525,000 Residential Mortgage 32 5.849% 20/6/2070 632,233 0.04
GBP 312,654 RMAC No 1 3.833% 12/6/2044 360,317 0.02
USD 322,000 Rolls-Royce 5.75% 15/10/2027 309,567 0.02
GBP 905,000 Sage AR Funding No 1 5.195% 17/11/2030 1,065,622 0.06
GBP 385,000 Sage AR Funding No 1 5.895% 17/11/2030 449,826 0.03
GBP 535,000 Sage AR Funding No 1 6.095% 17/11/2030 605,935 0.04
GBP 307,430 Satus 2021-1 4.633% 17/8/2028 373,156 0.02
GBP 605,000 Satus 2021-1 5.133% 17/8/2028 730,370 0.04
GBP 743,000 Satus 2021-1 5.533% 17/8/2028 883,032 0.05
GBP 122,000 Satus 2021-1 5.833% 17/8/2028 142,236 0.01
GBP 247,000 Satus 2021-1 7.133% 17/8/2028 283,865 0.02
GBP 5,884,114 Silk Road Finance Number Six 4.51% 21/9/2067 7,154,589 0.43
GBP 916,000 Silverstone Master Issuer 4.138% 21/1/2070 1,105,310 0.07
GBP 1,047,000 Silverstone Master Issuer 4.318% 21/1/2070 1,271,515 0.08
GBP 120,000 Stanlington No 2 5.314% 12/6/2045 137,486 0.01
221/299
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
英国(続き)
GBP 110,000 Stanlington No 2 5.764% 12/6/2045 126,058 0.01
GBP 303,000 Stanlington No 2 6.864% 12/6/2045 337,375 0.02
Together Asset Backed Securitisation 2021-1st1 4.489%
GBP 399,444 481,528 0.03
12/7/2063
Together Asset Backed Securitisation 2021-1st1 4.739%
GBP 156,000 184,350 0.01
12/7/2063
Together Asset Backed Securitisation 2021-1st1 5.039%
GBP 107,000 123,809 0.01
12/7/2063
GBP 494,361 Tower Bridge Funding 2020-1 5.019% 20/9/2063 602,959 0.04
GBP 1,060,000 Tower Bridge Funding 2020-1 5.749% 20/9/2063 1,291,806 0.08
GBP 145,000 Tower Bridge Funding 2020-1 6.099% 20/9/2063 175,971 0.01
GBP 115,000 Tower Bridge Funding 2020-1 7.099% 20/9/2063 141,005 0.01
GBP 1,479,347 Tower Bridge Funding 2021-1 4.748% 21/7/2064 1,794,368 0.11
GBP 381,999 Tower Bridge Funding 2021-1 5.348% 21/7/2064 461,414 0.03
GBP 364,999 Tower Bridge Funding 2021-1 5.698% 21/7/2064 439,677 0.03
GBP 253,000 Tower Bridge Funding 2021-1 5.998% 21/7/2064 302,318 0.02
GBP 252,999 Tower Bridge Funding 2021-2 5.046% 20/11/2063 301,521 0.02
GBP 139,999 Tower Bridge Funding 2021-2 5.446% 20/11/2063 165,161 0.01
GBP 169,999 Tower Bridge Funding 2021-2 5.746% 20/11/2063 192,133 0.01
GBP 698,954 Tower Bridge Funding 2022-1 4.369% 20/12/2063 841,404 0.05
GBP 293,000 Tower Bridge Funding 2022-1 4.649% 20/12/2063 344,024 0.02
GBP 264,000 Tower Bridge Funding 2022-1 4.899% 20/12/2063 302,643 0.02
GBP 408,718 Turbo Finance 9 4.763% 20/8/2028 497,368 0.03
GBP 1,590,000 Turbo Finance 9 5.583% 20/8/2028 1,930,675 0.12
GBP 608,453 Twin Bridges 2020-1 4.814% 12/12/2054 742,327 0.04
GBP 1,145,000 Twin Bridges 2020-1 5.564% 12/12/2054 1,395,753 0.08
GBP 390,000 Twin Bridges 2020-1 5.814% 12/12/2054 471,125 0.03
GBP 225,000 Twin Bridges 2020-1 6.564% 12/12/2054 271,598 0.02
GBP 2,476,923 Twin Bridges 2021-1 4.414% 12/3/2055 2,990,479 0.18
GBP 436,000 Twin Bridges 2021-1 5.164% 12/3/2055 510,493 0.03
GBP 220,000 Twin Bridges 2021-1 5.664% 12/3/2055 253,808 0.01
GBP 1,054,597 Twin Bridges 2021-2 4.224% 12/9/2055 1,263,307 0.08
GBP 443,000 Twin Bridges 2021-2 4.464% 12/9/2055 519,501 0.03
GBP 338,000 Twin Bridges 2021-2 4.714% 12/9/2055 388,183 0.02
GBP 188,000 Twin Bridges 2021-2 5.064% 12/9/2055 204,707 0.01
GBP 90,135 Twin Bridges 2021-2 6.464% 12/9/2055 108,794 0.01
GBP 1,454,380 Twin Bridges 2022-1 4.334% 1/12/2055 1,741,043 0.10
GBP 891,000 Twin Bridges 2022-1 4.564% 1/12/2055 1,034,806 0.06
GBP 723,000 Twin Bridges 2022-1 4.864% 1/12/2055 818,584 0.05
GBP 365,000 Twin Bridges 2022-1 5.264% 1/12/2055 410,951 0.02
GBP 478,656 Unique Pub Finance 7.395% 28/3/2024 589,042 0.04
EUR 530,000 Virgin Money UK 0.375% 27/5/2024 558,036 0.03
332,447 0.02
EUR 314,000 WPP Finance 2013 3% 20/11/2023
114,533,467 6.87
222/299
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国
1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 3.901%
USD 5,673,000 5,336,615 0.32
10/8/2035
USD 2,145,000 225 Liberty Street Trust 2016-225L 3.597% 10/2/2036 1,967,784 0.12
USD 5,662,000 7-Eleven 0.8% 10/2/2024 5,410,028 0.33
USD 1,165,000 7-Eleven 0.95% 10/2/2026 1,026,962 0.06
EUR 320,000 AbbVie 1.25% 1/6/2024 329,166 0.02
EUR 1,305,000 AbbVie 1.5% 15/11/2023 1,367,535 0.08
USD 704,000 AbbVie 2.95% 21/11/2026 648,508 0.04
USD 1,521,000 AbbVie 3.2% 14/5/2026 1,427,594 0.09
USD 5,000 Acadia Healthcare 5% 15/4/2029 4,535 0.00
USD 200,000 Acuris Finance US / Acuris Finance 5% 1/5/2028 159,638 0.01
USD 117,000 AdaptHealth 6.125% 1/8/2028 109,722 0.01
USD 49,000 ADT Security 4.125% 15/6/2023 48,743 0.00
USD 112,000 Advanced Drainage Systems 5% 30/9/2027 104,082 0.01
USD 129,000 Aethon United BR / Aethon United Finance 8.25% 15/2/2026 123,683 0.01
USD 1,185,000 Air Lease 1.875% 15/8/2026 1,033,773 0.06
Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3.5%
USD 53,000 44,805 0.00
15/3/2029
Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4.625%
USD 30,000 28,230 0.00
15/1/2027
Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 5.875%
USD 68,000 65,889 0.00
15/2/2028
Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 6.5%
USD 15,000 14,904 0.00
15/2/2028
USD 1,905,000 Alexander Funding Trust 1.841% 15/11/2023 1,840,941 0.11
USD 22,000 Allegiant Travel 7.25% 15/8/2027 21,583 0.00
USD 262,000 Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 4.25% 15/10/2027 231,499 0.01
USD 68,000 Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6.75% 15/4/2028 66,538 0.00
Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6.625%
USD 204,000 193,515 0.01
15/7/2026
USD 47,000 AMC Networks 4.75% 1/8/2025 44,159 0.00
USD 209,000 American Airlines 11.75% 15/7/2025 228,837 0.01
USD 46,357 American Airlines Aadvantage Loyalty IP 5.5% 20/4/2026 45,176 0.00
USD 3,914,000 American Express 2.55% 4/3/2027 3,538,772 0.21
EUR 700,000 American International 1.875% 21/6/2027 675,160 0.04
EUR 1,400,000 American Tower 0.4% 15/2/2027 1,271,237 0.08
EUR 1,050,000 American Tower 0.45% 15/1/2027 957,689 0.06
USD 304,000 American Tower 1.3% 15/9/2025 273,237 0.02
USD 500,000 American Tower 1.45% 15/9/2026 435,108 0.03
USD 1,053,000 American Tower 1.6% 15/4/2026 936,190 0.06
USD 122,000 American Tower 3.65% 15/3/2027 113,721 0.01
USD 649,000 American Tower 4.4% 15/2/2026 629,744 0.04
USD 162,000 Amgen 2.2% 21/2/2027 145,037 0.01
USD 5,045,000 Amgen 5.15% 2/3/2028 5,016,746 0.30
USD 42,000 AmWINS 4.875% 30/6/2029 35,737 0.00
USD 24,000 ANGI 3.875% 15/8/2028 18,059 0.00
223/299
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
USD 3,306,000 Anheuser-Busch InBev Worldwide 4% 13/4/2028
3,150,184 0.19
Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 7.875%
USD 173,000
174,998 0.01
15/5/2026
USD 79,000 Antero Resources 7.625% 1/2/2029
79,800 0.01
USD 2,041,000 Aon / Aon Global 2.85% 28/5/2027
1,853,019 0.11
USD 44,000 APX 6.75% 15/2/2027
42,297 0.00
USD 39,000 Aramark Services 5% 1/4/2025
37,869 0.00
USD 46,000 Aramark Services 5% 1/2/2028
42,457 0.00
USD 55,000 Aramark Services 6.375% 1/5/2025
54,761 0.00
Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6.25%
USD 123,000
116,065 0.01
1/4/2028
Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6.875%
USD 59,000
57,213 0.00
1/4/2027
USD 108,000 Arconic 6.125% 15/2/2028
101,808 0.01
USD 58,000 Arcosa 4.375% 15/4/2029
50,724 0.00
Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging
USD 200,000
192,846 0.01
Finance 6% 15/6/2027
USD 80,000 Ascent Resources Utica / ARU Finance 5.875% 30/6/2029
69,283 0.00
USD 5,000 Ascent Resources Utica / ARU Finance 9% 1/11/2027
6,108 0.00
USD 100,000 Astrazeneca Finance 1.2% 28/5/2026
88,628 0.01
EUR 845,000 AT&T 1.05% 5/9/2023
887,672 0.05
USD 3,399,000 AT&T 1.7% 25/3/2026
3,053,477 0.18
USD 43,000 ATI 5.875% 1/12/2027
41,000 0.00
USD 149,000 Avantor Funding 4.625% 15/7/2028
137,236 0.01
USD 1,380,000 Aviation Capital 1.95% 30/1/2026
1,217,870 0.07
USD 1,665,000 Aviation Capital 1.95% 20/9/2026
1,430,235 0.09
USD 299,000 Axalta Coating Systems 3.375% 15/2/2029
248,646 0.02
USD 3,054,000 Ball 5.25% 1/7/2025
3,000,073 0.18
USD 10,963 Banc of America Mortgage 2003-J Trust 3.794% 25/11/2033
9,757 0.00
USD 1,446,000 Bank of America 0.523% 14/6/2024
1,422,798 0.09
USD 4,950,000 Bank of America 1.197% 24/10/2026
4,409,735 0.27
USD 2,694,000 Bank of America 1.319% 19/6/2026
2,444,026 0.15
USD 3,067,000 Bank of America 1.53% 6/12/2025
2,849,059 0.17
USD 4,365,000 Bank of America 1.843% 4/2/2025
4,208,525 0.25
USD 1,575,000 Bank of America 2.015% 13/2/2026
1,465,954 0.09
USD 365,000 Bank of America 2.456% 22/10/2025
346,237 0.02
USD 600,000 Bank of America 4.376% 27/4/2028
572,040 0.03
USD 2,588,000 Bank of America 6.204% 10/11/2028
2,657,166 0.16
USD 9,472,000 BAT Capital 3.222% 15/8/2024
9,132,163 0.55
USD 9,000 Beacon Roofing Supply 4.125% 15/5/2029
7,709 0.00
EUR 510,000 Becton Dickinson 0.034% 13/8/2025
492,426 0.03
EUR 310,000 Becton Dickinson 1.401% 24/5/2023
328,472 0.02
USD 136,000 Big River Steel / BRS Finance 6.625% 31/1/2029
132,652 0.01
USD 74,000 Black Knight InfoServ 3.625% 1/9/2028
64,657 0.00
224/299
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
USD 157,000 Block 2.75% 1/6/2026
140,110 0.01
USD 620,000 Boeing 2.196% 4/2/2026
562,469 0.03
USD 990,000 Boeing 3.1% 1/5/2026
921,478 0.06
EUR 840,000 Booking 0.1% 8/3/2025
827,960 0.05
USD 81,000 Booz Allen Hamilton 3.875% 1/9/2028
71,904 0.01
USD 101,000 Boston Properties 6.75% 1/12/2027
104,805 0.01
USD 212,000 Boxer Parent 7.125% 2/10/2025
210,083 0.01
USD 45,000 Boyne USA 4.75% 15/5/2029
40,081 0.00
USD 139,000 BP Capital Markets America 3.017% 16/1/2027
129,047 0.01
USD 187,000 Broadcom 1.95% 15/2/2028
158,126 0.01
USD 1,885,000 Broadcom 3.15% 15/11/2025
1,774,359 0.11
USD 174,000 Broadcom 3.459% 15/9/2026
162,461 0.01
USD 103,000 Broadcom / Broadcom Cayman Finance 3.5% 15/1/2028
93,956 0.01
USD 2,596,000 Broadcom / Broadcom Cayman Finance 3.875% 15/1/2027
2,445,978 0.15
Brookfield Property REIT / BPR Cumulus / BPR Nimbus / GGSI
USD 46,000
39,267 0.00
Sellco 4.5% 1/4/2027
USD 15,000 Buckeye Partners 4.125% 1/3/2025
14,077 0.00
USD 70,000 Buckeye Partners 4.5% 1/3/2028
61,485 0.00
USD 82,000 BWX Technologies 4.125% 30/6/2028
73,512 0.01
USD 1,130,000 BX Trust 2018-BILT 6.358% 15/5/2030
1,106,163 0.07
USD 230,000 Caesars Entertainment 6.25% 1/7/2025
228,459 0.01
USD 125,000 Caesars Entertainment 7% 15/2/2030
126,203 0.01
USD 53,000 Caesars Resort Collection / CRC Finco 5.75% 1/7/2025
52,968 0.00
USD 28,000 Callon Petroleum 6.375% 1/7/2026
26,645 0.00
USD 87,000 Callon Petroleum 8% 1/8/2028
84,906 0.01
USD 85,000 Calpine 4.625% 1/2/2029
71,849 0.01
USD 73,000 Calpine 5.25% 1/6/2026
69,988 0.00
USD 34,000 Camelot Return Merger Sub 8.75% 1/8/2028
32,338 0.00
USD 163,000 Capital One Financial 4.927% 10/5/2028
157,514 0.01
USD 3,000,000 Capital One Financial 5.054% 6/12/2024
2,978,025 0.18
USD 167,000 Carnival Bermuda 10.375% 1/5/2028
178,586 0.01
USD 7,000 Carpenter Technology 6.375% 15/7/2028
6,714 0.00
USD 79,000 Catalent Pharma Solutions 3.125% 15/2/2029
68,408 0.00
USD 298,000 CCO / CCO Capital 5.125% 1/5/2027
276,276 0.02
USD 150,000 CCO / CCO Capital 5.375% 1/6/2029
133,874 0.01
USD 90,000 CCO / CCO Capital 6.375% 1/9/2029
84,094 0.01
USD 2,147,356 CD 2016-CD1 Mortgage Trust 2.622% 10/8/2049
2,034,381 0.12
USD 30,000 CD&R Smokey Buyer 6.75% 15/7/2025
26,250 0.00
Cedar Fair / Canada’s Wonderland / Magnum Management /
USD 39,000
38,560 0.00
Millennium Op 5.5% 1/5/2025
USD 262,000 Centene 2.45% 15/7/2028
219,797 0.01
USD 85,000 Centennial Resource Production 6.875% 1/4/2027
82,010 0.01
USD 60,000 Central Garden & Pet 5.125% 1/2/2028
55,857 0.00
USD 70,000 Central Parent / CDK Global 7.25% 15/6/2029
68,406 0.00
USD 3,180,000 CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C6 3.217% 10/11/2049
2,933,895 0.18
225/299
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
USD 33,000 Charles River Laboratories International 4.25% 1/5/2028
29,803 0.00
USD 1,450,000 Charles Schwab 2.45% 3/3/2027
1,313,726 0.08
USD 628,000 Charles Schwab 3.2% 2/3/2027
586,281 0.04
Charter Communications Operating / Charter Communications
USD 358,000
322,629 0.02
Operating Capital 3.75% 15/2/2028
Charter Communications Operating / Charter Communications
USD 1,421,000
1,303,348 0.08
Operating Capital 4.2% 15/3/2028
USD 196,000 Cheniere Energy Partners 4.5% 1/10/2029
177,058 0.01
USD 105,000 Chesapeake Energy 6.75% 15/4/2029
101,719 0.01
USD 121,404 CHL Mortgage Pass-Through Trust 2005-HYB8 3.624% 20/12/2035
110,043 0.01
USD 98,000 Chobani / Chobani Finance 4.625% 15/11/2028
85,593 0.01
USD 12,000 CHS/Community Health Systems 5.625% 15/3/2027
10,560 0.00
USD 35,000 CHS/Community Health Systems 6% 15/1/2029
30,374 0.00
EUR 340,000 Chubb INA 0.3% 15/12/2024
337,485 0.02
USD 51,000 Churchill Downs 4.75% 15/1/2028
46,468 0.00
USD 124,000 Churchill Downs 5.5% 1/4/2027
117,920 0.01
USD 81,000 Cigna 4.125% 15/11/2025
78,748 0.01
USD 67,000 CITGO Petroleum 7% 15/6/2025
66,069 0.00
USD 1,340,000 Citigroup 0.981% 1/5/2025
1,264,382 0.08
USD 6,254,000 Citigroup 1.462% 9/6/2027
5,467,266 0.33
USD 566,000 Citigroup 2.014% 25/1/2026
528,066 0.03
USD 1,792,000 Citigroup 4.14% 24/5/2025
1,758,946 0.11
USD 446,000 Citigroup 5.61% 29/9/2026
446,086 0.03
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-375P 3.251%
USD 2,735,000
2,608,506 0.16
10/5/2035
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC19 3.552%
USD 557,399
551,991 0.03
11/3/2047
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC21 3.855%
USD 3,380,000
3,301,271 0.20
10/5/2047
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC27 3.137%
USD 4,800,000
4,582,982 0.27
10/2/2048
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC29 2.935%
USD 5,519,653
5,219,497 0.31
10/4/2048
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P4 2.779%
USD 2,442,946
2,337,008 0.14
10/7/2049
USD 187,000 Clarivate Science 3.875% 1/7/2028
161,436 0.01
USD 76,000 Clean Harbors 4.875% 15/7/2027
71,706 0.01
USD 297,000 Clear Channel Outdoor 5.125% 15/8/2027
263,978 0.02
USD 62,000 Clearway Energy Operating 4.75% 15/3/2028
56,943 0.00
USD 251,000 Cloud Software 6.5% 31/3/2029
218,396 0.01
USD 87,000 Clydesdale Acquisition 6.625% 15/4/2029
83,118 0.01
USD 11,000 CNX Resources 6% 15/1/2029
10,044 0.00
USD 166,000 Colgate Energy Partners III 7.75% 15/2/2026
164,520 0.01
USD 1,495,000 Comcast 2.35% 15/1/2027
1,353,083 0.08
USD 118,000 Comcast 3.15% 15/2/2028
108,249 0.01
USD 126,000 Comcast 3.3% 1/2/2027
118,162 0.01
226/299
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
USD 120,000 Comcast 3.3% 1/4/2027
112,389 0.01
USD 3,186,000 Comcast 3.55% 1/5/2028
2,961,387 0.18
USD 2,916,000 Comcast 4.15% 15/10/2028
2,782,844 0.17
USD 933,000 Comcast 5.35% 15/11/2027
944,717 0.06
USD 6,440,000 COMM 2013-CCRE10 Mortgage Trust 4.21% 10/8/2046
6,420,251 0.39
USD 800,000 COMM 2013-CCRE8 Mortgage Trust 3.871% 10/6/2046
760,041 0.05
USD 2,269,207 COMM 2013-CCRE9 Mortgage Trust 4.267% 10/7/2045
2,264,446 0.14
USD 33,018 COMM 2013-SFS Mortgage Trust 1.873% 12/4/2035
32,856 0.00
USD 3,000,000 COMM 2014-277P Mortgage Trust 3.611% 10/8/2049
2,843,975 0.17
USD 4,250,000 COMM 2014-CCRE18 Mortgage Trust 3.828% 15/7/2047
4,124,998 0.25
USD 4,934,137 COMM 2014-CCRE21 Mortgage Trust 3.528% 10/12/2047
4,761,839 0.29
USD 5,000,000 COMM 2014-LC15 Mortgage Trust 4.006% 10/4/2047
4,891,460 0.29
USD 567,849 COMM 2014-UBS3 Mortgage Trust 3.367% 10/6/2047
561,973 0.03
USD 710,415 COMM 2014-UBS5 Mortgage Trust 3.548% 10/9/2047
700,087 0.04
USD 560,000 COMM 2015-3BP Mortgage Trust 3.178% 10/2/2035
523,913 0.03
USD 7,942,654 COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust 0.862% 10/5/2048
113,788 0.01
USD 1,166,732 COMM 2015-CCRE24 Mortgage Trust 3.445% 10/8/2048
1,139,038 0.07
USD 4,470,674 COMM 2015-LC21 Mortgage Trust 3.445% 10/7/2048
4,251,503 0.26
USD 80,000 CommScope 6% 1/3/2026
77,185 0.00
USD 29,000 CommScope Technologies 6% 15/6/2025
27,869 0.00
USD 113,000 Comstock Resources 6.75% 1/3/2029
104,171 0.01
USD 242,000 Connect Finco / Connect US Finco 6.75% 1/10/2026
225,399 0.01
USD 27,000 Consensus Cloud Solutions 6.5% 15/10/2028
23,532 0.00
USD 59,000 Consolidated Communications 6.5% 1/10/2028
46,167 0.00
USD 51,000 CoreLogic 4.5% 1/5/2028
38,755 0.00
Coty /HFC Prestige Products /HFC Prestige International US
USD 4,000
3,608 0.00
4.75% 15/1/2029
USD 165,000 Crescent Energy Finance 7.25% 1/5/2026
154,089 0.01
USD 31,000 Crescent Energy Finance 9.25% 15/2/2028
30,129 0.00
Crestwood Midstream Partners / Crestwood Midstream Finance
USD 23,000
21,014 0.00
6% 1/2/2029
USD 47,000 Crocs 4.25% 15/3/2029
40,349 0.00
USD 89,000 Crowdstrike 3% 15/2/2029
74,769 0.01
USD 82,000 Crown Americas / Crown Americas Capital VI 4.75% 1/2/2026
78,741 0.01
USD 887,000 Crown Castle 4.45% 15/2/2026
861,223 0.05
USD 1,420,000 Crown Castle International 1.05% 15/7/2026
1,228,578 0.07
USD 8,000 CrownRock / CrownRock Finance 5% 1/5/2029
7,187 0.00
USD 203,000 CrownRock / CrownRock Finance 5.625% 15/10/2025
196,076 0.01
USD 1,645,000 CSAIL 2015-C1 Commercial Mortgage Trust 3.505% 15/4/2050
1,570,577 0.09
USD 70,000 CSC 5.25% 1/6/2024
68,155 0.00
USD 200,000 CSC 5.375% 1/2/2028
166,000 0.01
USD 149,000 Cushman & Wakefield US Borrower 6.75% 15/5/2028
139,719 0.01
USD 2,367,000 CVS Health 4.3% 25/3/2028
2,258,531 0.14
EUR 375,000 Danaher 1.7% 30/3/2024
391,040 0.02
USD 64,000 Darling Ingredients 5.25% 15/4/2027
61,672 0.00
227/299
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
USD 2,238,719 DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 5.391% 15/5/2035
2,223,417 0.13
USD 1,500,000 DBJPM 2016-C3 Mortgage Trust 2.632% 10/8/2049
1,375,380 0.08
USD 2,076,000 DBWF 2018-GLKS Mortgage Trust 5.728% 19/12/2030
2,054,774 0.12
USD 1,810,000 Dell International / EMC 4% 15/7/2024
1,773,162 0.11
EUR 1,000,000 Digital Euro Finco 2.5% 16/1/2026
996,429 0.06
Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5.875%
USD 69,000
61,857 0.00
15/8/2027
USD 187,000 DISH DBS 5.25% 1/12/2026
156,130 0.01
USD 62,000 DISH Network 11.75% 15/11/2027
62,860 0.00
USD 694,000 DR Horton 1.3% 15/10/2026
597,987 0.04
USD 126,000 DR Horton 1.4% 15/10/2027
105,133 0.01
USD 94,000 DT Midstream 4.125% 15/6/2029
80,712 0.01
USD 1,282,000 Duke Energy 5% 8/12/2025
1,274,078 0.08
USD 13,000 Dycom Industries 4.5% 15/4/2029
11,301 0.00
USD 39,000 Earthstone Energy 8% 15/4/2027
37,385 0.00
USD 3,605,000 Edison International 4.7% 15/8/2025
3,512,262 0.21
USD 203,000 Element Solutions 3.875% 1/9/2028
175,325 0.01
USD 3,850,000 Elevance Health 3.65% 1/12/2027
3,608,753 0.22
USD 661,000 Elevance Health 5.35% 15/10/2025
661,500 0.04
USD 75,000 Enact 6.5% 15/8/2025
73,581 0.00
USD 850,000 Energy Transfer 2.9% 15/5/2025
802,595 0.05
USD 438,000 Energy Transfer 4.5% 15/4/2024
432,202 0.03
USD 4,400,000 Energy Transfer 5.875% 15/1/2024
4,406,609 0.26
USD 62,000 EnLink Midstream 5.375% 1/6/2029
57,869 0.00
USD 35,000 EnLink Midstream 5.625% 15/1/2028
33,373 0.00
USD 118,000 EnLink Midstream Partners 4.85% 15/7/2026
111,992 0.01
USD 75,000 EnPro Industries 5.75% 15/10/2026
71,652 0.00
USD 21,000 Entegris 3.625% 1/5/2029
17,257 0.00
USD 154,000 Entegris Escrow 4.75% 15/4/2029
139,754 0.01
USD 136,000 Enterprise Products Operating 5.05% 10/1/2026
135,627 0.01
USD 47,000 EQM Midstream Partners 6% 1/7/2025
45,409 0.00
USD 116,000 EQM Midstream Partners 6.5% 1/7/2027
109,512 0.01
USD 543,000 Equinix 1.25% 15/7/2025
491,493 0.03
USD 2,633,000 Equinix 1.45% 15/5/2026
2,321,407 0.14
USD 1,063,000 Equinix 1.55% 15/3/2028
882,752 0.05
USD 800,000 Equinix 1.8% 15/7/2027
685,605 0.04
USD 275,000 Equinix 2.9% 18/11/2026
250,683 0.02
USD 2,340,000 Eversource Energy 2.9% 1/3/2027
2,139,186 0.13
USD 276,000 Eversource Energy 4.6% 1/7/2027
269,172 0.02
USD 740,000 Exelon 2.75% 15/3/2027
672,126 0.04
USD 1,710,000 Exelon 5.15% 15/3/2028
1,692,511 0.10
USD 31,000 Fair Isaac 4% 15/6/2028
27,987 0.00
USD 4,199,786 Fannie Mae Pool 2.5% 1/6/2035
3,832,794 0.23
USD 17,811 Fannie Mae Pool 3% 1/4/2027
17,142 0.00
228/299
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
USD 26,883 Fannie Mae Pool 3% 1/8/2028
25,605 0.00
USD 322,295 Fannie Mae Pool 3% 1/3/2030
303,810 0.02
USD 125,367 Fannie Mae Pool 3% 1/5/2030
118,042 0.01
USD 32,942 Fannie Mae Pool 3% 1/7/2030
31,060 0.00
USD 19,649 Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030
18,528 0.00
USD 11,266 Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030
10,625 0.00
USD 41,092 Fannie Mae Pool 3% 1/9/2030
38,741 0.00
USD 334,320 Fannie Mae Pool 3% 1/9/2030
315,236 0.02
USD 47,757 Fannie Mae Pool 3% 1/9/2030
45,026 0.00
USD 11,521 Fannie Mae Pool 3% 1/9/2030
10,861 0.00
USD 8,877 Fannie Mae Pool 3% 1/11/2030
8,348 0.00
USD 227,326 Fannie Mae Pool 3% 1/12/2030
214,325 0.01
USD 364,896 Fannie Mae Pool 3% 1/12/2030
344,004 0.02
USD 39,763 Fannie Mae Pool 3% 1/1/2031
37,496 0.00
USD 13,995 Fannie Mae Pool 3% 1/1/2031
13,192 0.00
USD 25,658 Fannie Mae Pool 3% 1/3/2031
24,194 0.00
USD 244,783 Fannie Mae Pool 3% 1/3/2031
230,790 0.01
USD 271,415 Fannie Mae Pool 3% 1/4/2031
255,748 0.02
USD 20,781 Fannie Mae Pool 3% 1/4/2031
19,550 0.00
USD 36,575 Fannie Mae Pool 3% 1/5/2031
34,489 0.00
USD 33,666 Fannie Mae Pool 3% 1/7/2031
31,735 0.00
USD 50,993 Fannie Mae Pool 3% 1/7/2031
48,076 0.00
USD 252,780 Fannie Mae Pool 3% 1/8/2031
239,099 0.01
USD 12,618 Fannie Mae Pool 3% 1/8/2031
11,894 0.00
USD 29,054 Fannie Mae Pool 3% 1/9/2031
27,393 0.00
USD 424,386 Fannie Mae Pool 3% 1/10/2031
399,518 0.02
USD 286,870 Fannie Mae Pool 3% 1/11/2031
268,952 0.02
USD 79,670 Fannie Mae Pool 3% 1/12/2031
75,112 0.00
USD 35,372 Fannie Mae Pool 3% 1/1/2032
33,349 0.00
USD 241,248 Fannie Mae Pool 3% 1/1/2032
227,123 0.01
USD 100,733 Fannie Mae Pool 3% 1/2/2032
94,431 0.01
USD 160,603 Fannie Mae Pool 3% 1/3/2032
151,411 0.01
USD 360,525 Fannie Mae Pool 3% 1/6/2032
339,850 0.02
USD 456,473 Fannie Mae Pool 3% 1/6/2032
429,719 0.03
USD 18,941 Fannie Mae Pool 3% 1/7/2032
17,832 0.00
USD 8,038 Fannie Mae Pool 3% 1/7/2032
7,567 0.00
USD 11,222 Fannie Mae Pool 3% 1/8/2032
10,565 0.00
USD 201,044 Fannie Mae Pool 3% 1/9/2032
189,257 0.01
USD 225,588 Fannie Mae Pool 3% 1/11/2032
211,248 0.01
USD 335,068 Fannie Mae Pool 3% 1/11/2032
315,404 0.02
USD 37,131 Fannie Mae Pool 3% 1/12/2032
34,887 0.00
USD 18,074 Fannie Mae Pool 3% 1/12/2032
17,013 0.00
USD 10,879 Fannie Mae Pool 3% 1/1/2033
10,240 0.00
USD 57,591 Fannie Mae Pool 3% 1/1/2033
53,854 0.00
229/299
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
USD 129,346 Fannie Mae Pool 3% 1/1/2033
121,768 0.01
USD 33,750 Fannie Mae Pool 3% 1/2/2033
31,767 0.00
USD 203,834 Fannie Mae Pool 3% 1/2/2033
191,878 0.01
USD 23,735 Fannie Mae Pool 3% 1/10/2033
22,216 0.00
USD 814,715 Fannie Mae Pool 3% 1/9/2035
749,392 0.04
USD 341,936 Fannie Mae Pool 3.125% 1/9/2044
335,887 0.02
USD 339,533 Fannie Mae Pool 3.403% 1/9/2042
344,939 0.02
USD 86,528 Fannie Mae Pool 3.5% 1/4/2034
82,612 0.00
USD 528,904 Fannie Mae Pool 3.5% 1/4/2034
507,186 0.03
USD 810,053 Fannie Mae Pool 4% 1/4/2033
795,216 0.05
USD 644,240 Fannie Mae Pool 4% 1/6/2033
631,559 0.04
USD 271,206 Fannie Mae Pool 4% 1/9/2033
265,876 0.02
USD 4,638,176 Fannie Mae Pool 4% 1/9/2033
4,546,821 0.27
USD 345,420 Fannie Mae Pool 4% 1/2/2034
338,342 0.02
USD 22,773 Fannie Mae Pool 4% 1/3/2034
22,307 0.00
USD 180,567 Fannie Mae Pool 4% 1/3/2034
176,379 0.01
USD 177,527 Fannie Mae Pool 4% 1/3/2034
173,440 0.01
USD 237,506 Fannie Mae Pool 4% 1/7/2037
227,405 0.01
USD 289,101 Fannie Mae Pool 4% 1/9/2037
276,803 0.02
USD 198,078 Fannie Mae Pool 4% 1/3/2038
189,651 0.01
USD 2,940,386 Fannie Mae Pool 4% 1/9/2043
2,820,273 0.17
USD 3,927,221 Fannie Mae Pool 4% 1/12/2044
3,792,258 0.23
USD 9,602,296 Fannie Mae Pool 4% 1/3/2048
9,210,030 0.55
USD 613,796 Fannie Mae Pool 4.5% 1/8/2037
604,787 0.04
USD 2,509,318 Fannie Mae Pool 4.5% 1/10/2037
2,474,669 0.15
USD 322,022 Fannie Mae Pool 4.5% 1/10/2037
317,886 0.02
USD 966,512 Fannie Mae Pool 4.5% 1/10/2037
954,134 0.06
USD 2,312,533 Fannie Mae Pool 4.5% 1/10/2037
2,279,318 0.14
USD 477,956 Fannie Mae Pool 4.5% 1/10/2037
472,325 0.03
USD 611,773 Fannie Mae Pool 4.5% 1/11/2037
604,307 0.04
USD 624,571 Fannie Mae Pool 4.5% 1/3/2047
611,321 0.04
USD 1,939,965 Fannie Mae Pool 4.5% 1/5/2047
1,896,743 0.11
USD 257,303 Fannie Mae Pool 4.5% 1/7/2047
252,345 0.02
USD 2,129,395 Fannie Mae Pool 4.5% 1/11/2047
2,090,809 0.13
USD 342,521 Fannie Mae Pool 4.5% 1/6/2048
342,020 0.02
USD 1,072,898 Fannie Mae Pool 4.5% 1/11/2048
1,063,749 0.06
USD 3,281,471 Fannie Mae Pool 4.5% 1/2/2049
3,266,934 0.20
USD 911,691 Fannie Mae Pool 4.5% 1/4/2049
914,931 0.05
USD 318 Fannie Mae Pool 5% 1/7/2025
314 0.00
USD 485,320 Fannie Mae Pool 5% 1/10/2037
487,529 0.03
USD 2,504,914 Fannie Mae Pool 5% 1/6/2039
2,518,411 0.15
USD 7,782,273 Fannie Mae REMICS 5.284% 25/9/2052
7,697,998 0.46
USD 14,000,000 Federal Farm Credit Banks Funding 0.71% 1/4/2025
12,824,729 0.77
USD 16,000,000 Federal National Mortgage Association 0.55% 19/8/2025
14,408,927 0.86
230/299
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance
USD 61,000
52,362 0.00
4.625% 15/1/2029
USD 2,700,000 Fidelity National Information Services 4.5% 15/7/2025
2,638,337 0.16
USD 1,146,000 First-Citizens Bank & Trust 3.929% 19/6/2024
1,139,208 0.07
USD 113,000 FirstEnergy 4.15% 15/7/2027
105,457 0.01
USD 250,000 Fiserv 3.2% 1/7/2026
232,931 0.01
USD 2,200,000 Fiserv 5.45% 2/3/2028
2,192,666 0.13
USD 615,000 Ford Motor Credit 2.7% 10/8/2026
537,525 0.03
USD 387,000 Ford Motor Credit 2.9% 16/2/2028
322,683 0.02
USD 1,826,000 Ford Motor Credit 3.37% 17/11/2023
1,789,911 0.11
Fortress Transportation and Infrastructure Investors 5.5%
USD 6,000
5,390 0.00
1/5/2028
Fortress Transportation and Infrastructure Investors 6.5%
USD 63,000
61,734 0.00
1/10/2025
USD 452,967 Freddie Mac Gold Pool 3% 1/2/2036
416,650 0.03
USD 900,658 Freddie Mac Gold Pool 4% 1/2/2034
884,015 0.05
USD 1,073,425 Freddie Mac Gold Pool 4% 1/2/2034
1,053,726 0.06
USD 968,236 Freddie Mac Gold Pool 4% 1/3/2034
950,477 0.06
USD 49,449 Freddie Mac Gold Pool 4% 1/11/2036
47,371 0.00
USD 645,141 Freddie Mac Gold Pool 4% 1/6/2037
617,932 0.04
USD 211,428 Freddie Mac Gold Pool 4.5% 1/7/2047
208,569 0.01
USD 6,406,900 Freddie Mac Gold Pool 4.5% 1/3/2049
6,417,674 0.38
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through
USD 99,271,711
838,876 0.05
Certificates 0.694% 25/9/2024
USD 1,482,542 Freddie Mac Non Gold Pool 3.219% 1/5/2045
1,432,663 0.09
USD 503,569 Freddie Mac Pool 4.5% 1/10/2037
496,542 0.03
USD 523,510 Freddie Mac Pool 4.5% 1/1/2050
518,116 0.03
USD 4,712,448 Freddie Mac REMICS 1.5% 15/4/2044
4,455,626 0.27
USD 778,128 Freddie Mac REMICS 2% 25/6/2044
696,722 0.04
USD 2,197,149 Freddie Mac REMICS 2% 25/6/2045
1,945,743 0.12
USD 1,373,341 Freddie Mac REMICS 3% 15/8/2043
1,250,230 0.08
USD 659,557 Freddie Mac REMICS 3% 15/1/2044
635,060 0.04
USD 1,528,144 Freddie Mac REMICS 3% 15/9/2046
1,427,833 0.09
USD 990,981 Freddie Mac REMICS 3% 25/7/2049
880,307 0.05
USD 1,194,496 Freddie Mac REMICS 4% 15/12/2043
1,139,392 0.07
USD 27,542 Freddie Mac REMICS 4.5% 15/9/2041
27,256 0.00
USD 71,207 Freddie Mac REMICS 4.5% 15/11/2041
70,089 0.00
USD 465,000 FREMF 2013-K31 Mortgage Trust 3.622% 25/7/2046
462,434 0.03
USD 62,000 Frontier Communications 5% 1/5/2028
54,933 0.00
USD 102,000 Frontier Communications 5.875% 15/10/2027
95,115 0.01
USD 46,000 Gartner 4.5% 1/7/2028
42,189 0.00
USD 25,000 Gates Global / Gates 6.25% 15/1/2026
24,452 0.00
USD 22,000 GCI 4.75% 15/10/2028
18,885 0.00
USD 3,443,000 GE HealthCare Technologies 5.6% 15/11/2025
3,447,645 0.21
USD 51,000 Gen Digital 6.75% 30/9/2027
50,039 0.00
231/299
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
EUR 360,000 General Mills 0.45% 15/1/2026
347,599 0.02
USD 297,000 General Mills 5.241% 18/11/2025
295,303 0.02
USD 266,000 General Motors 6.125% 1/10/2025
269,409 0.02
EUR 1,500,000 General Motors Financial 0.85% 26/2/2026
1,438,438 0.09
USD 176,000 General Motors Financial 1.25% 8/1/2026
155,548 0.01
USD 534,000 General Motors Financial 2.35% 26/2/2027
471,196 0.03
USD 772,000 General Motors Financial 4% 15/1/2025
748,217 0.05
USD 793,000 General Motors Financial 6% 9/1/2028
796,779 0.05
USD 2,615,000 General Motors Financial 6.05% 10/10/2025
2,636,186 0.16
USD 6,000 Genesis Energy / Genesis Energy Finance 7.75% 1/2/2028
5,731 0.00
USD 4,200,000 Gilead Sciences 3.65% 1/3/2026
4,008,412 0.24
Global Net Lease / Global Net Lease Operating Partnership
USD 47,000
38,190 0.00
3.75% 15/12/2027
USD 4,969,000 Global Payments 1.2% 1/3/2026
4,341,100 0.27
USD 1,058,000 Global Payments 2.15% 15/1/2027
927,557 0.06
USD 281,000 Global Payments 4.95% 15/8/2027
271,721 0.02
USD 15,000 Go Daddy Operating / GD Finance 3.5% 1/3/2029
12,588 0.00
USD 96,000 Go Daddy Operating / GD Finance 5.25% 1/12/2027
91,260 0.01
USD 1,030,000 Goldman Sachs 0.657% 10/9/2024
1,001,386 0.06
USD 1,621,000 Goldman Sachs 1.431% 9/3/2027
1,427,509 0.09
USD 826,000 Goldman Sachs 1.948% 21/10/2027
722,885 0.05
USD 2,787,000 Goldman Sachs 2.64% 24/2/2028
2,489,389 0.15
USD 1,065,000 Goldman Sachs 3.615% 15/3/2028
988,252 0.06
GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-4 1.93%
USD 683,639
522,143 0.03
20/7/2048
GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-5 2.31%
USD 581,657
460,976 0.03
20/10/2048
USD 30,000 Goodyear Tire & Rubber 9.5% 31/5/2025
30,945 0.00
USD 3,381,293 Government National Mortgage Association 0.64% 16/2/2053
53,664 0.00
USD 1,640,029 Government National Mortgage Association 3% 20/7/2045
1,561,294 0.09
USD 743,030 Government National Mortgage Association 3% 20/3/2047
681,927 0.04
USD 33,000 Graham 5.75% 1/6/2026
32,267 0.00
USD 56,000 Graphic Packaging International 3.5% 15/3/2028
49,184 0.00
USD 1,497,083 GS Mortgage Trust 2011-GC5 5.154% 10/8/2044
1,474,891 0.09
USD 366,468 GS Mortgage Trust 2013-GC16 3.813% 10/11/2046
364,386 0.02
USD 3,495,242 GS Mortgage Trust 2014-GC18 4.074% 10/1/2047
3,425,427 0.21
USD 2,960,000 GS Mortgage Trust 2014-GC24 3.931% 10/9/2047
2,869,422 0.17
USD 2,330,000 GS Mortgage Trust 2015-GC32 3.764% 10/7/2048
2,218,527 0.13
USD 1,968,859 GS Mortgage Trust 2016-GS3 2.777% 10/10/2049
1,879,358 0.11
USD 8,000 Gulfport Energy 8% 17/5/2026
7,840 0.00
USD 4,000 GYP III 4.625% 1/5/2029
3,443 0.00
USD 35,000 HAT I / HAT II3.375% 15/6/2026
30,223 0.00
USD 1,324,000 HCA 5.25% 15/4/2025
1,309,066 0.08
USD 3,128,000 HCA 5.375% 1/2/2025
3,100,153 0.19
USD 593,000 HCA 5.375% 1/9/2026
583,440 0.04
232/299
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
USD 2,467,000 HCA 5.875% 15/2/2026
2,463,445 0.15
USD 60,000 HealthEquity 4.5% 1/10/2029
52,316 0.00
USD 820,000 Healthpeak Properties 1.35% 1/2/2027
713,382 0.04
USD 31,000 Herc 5.5% 15/7/2027
29,292 0.00
USD 33,000 Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 5.75% 1/2/2029
29,893 0.00
USD 15,000 Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6.25% 1/11/2028
13,951 0.00
USD 20,000 Hilton Domestic Operating 3.75% 1/5/2029
17,351 0.00
USD 25,000 Hilton Domestic Operating 5.375% 1/5/2025
24,735 0.00
Hilton Worldwide Finance / Hilton Worldwide Finance 4.875%
USD 82,000
78,166 0.01
1/4/2027
USD 153,000 Home Depot 2.8% 14/9/2027
140,712 0.01
USD 176,000 Home Depot 2.875% 15/4/2027
163,399 0.01
USD 36,000 Home Point Capital 5% 1/2/2026
25,212 0.00
USD 55,000 Howard Hughes 5.375% 1/8/2028
49,555 0.00
USD 121,000 HP 4.75% 15/1/2028
116,260 0.01
USD 2,471,000 Hyundai Capital America 1.65% 17/9/2026
2,155,590 0.13
USD 298,000 Hyundai Capital America 1.8% 10/1/2028
249,399 0.02
USD 122,000 Hyundai Capital America 2% 15/6/2028
101,452 0.01
USD 320,000 Hyundai Capital America 2.375% 15/10/2027*
278,965 0.02
Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 4.375%
USD 10,000
8,643 0.00
1/2/2029
Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 4.75%
USD 21,000
20,424 0.00
15/9/2024
Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 5.25%
USD 51,000
47,601 0.00
15/5/2027
Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 6.25%
USD 33,000
32,100 0.00
15/5/2026
EUR 1,045,000 Illinois Tool Works 0.25% 5/12/2024
1,045,150 0.06
USD 82,000 Imola Merger 4.75% 15/5/2029
69,360 0.00
USD 3,145,000 Intel 4.875% 10/2/2028
3,097,845 0.19
USD 2,079,000 Intercontinental Exchange 3.75% 21/9/2028
1,958,457 0.12
USD 493,000 International Business Machines 3.45% 19/2/2026
469,516 0.03
USD 497,000 International Business Machines 4.5% 6/2/2026
486,706 0.03
USD 308,000 IQVIA 5% 15/5/2027
292,879 0.02
USD 79,000 Iron Mountain 5% 15/7/2028
71,621 0.00
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2018-BCON
USD 3,780,000
3,774,519 0.23
3.735% 5/1/2031
USD 1,700,000 John Deere Capital 0.7% 15/1/2026
1,505,799 0.09
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2013-C16 4.166%
USD 4,720,000
4,662,427 0.28
15/12/2046
USD 1,182,674 JP Morgan Mortgage Trust 2014-2 3% 25/6/2029
1,127,234 0.07
USD 615,238 JP Morgan Mortgage Trust 2016-2 5.905% 25/6/2046
567,079 0.03
USD 740,100 JPMBB Commercial Mortgage Trust 2013-C17 3.705% 15/1/2047
734,452 0.04
USD 1,177,078 JPMBB Commercial Mortgage Trust 2014-C23 3.657% 15/9/2047
1,155,985 0.07
USD 346,471 JPMBB Commercial Mortgage Trust 2014-C26 3.288% 15/1/2048
338,642 0.02
USD 1,277,472 JPMBB Commercial Mortgage Trust 2015-C33 3.504% 15/12/2048
1,216,296 0.07
233/299
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
USD 2,737,000 JPMorgan Chase 0.824% 1/6/2025
2,566,941 0.15
USD 3,900,000 JPMorgan Chase 1.045% 19/11/2026
3,454,616 0.21
EUR 420,000 JPMorgan Chase 1.5% 27/1/2025
429,054 0.03
USD 328,000 JPMorgan Chase 1.561% 10/12/2025
304,875 0.02
USD 1,850,000 JPMorgan Chase 1.578% 22/4/2027
1,634,582 0.10
USD 1,234,000 JPMorgan Chase 2.083% 22/4/2026
1,146,600 0.07
USD 1,581,000 JPMorgan Chase 3.782% 1/2/2028
1,484,375 0.09
USD 2,330,000 JPMorgan Chase 4.851% 25/7/2028
2,271,050 0.14
USD 109,000 Kaiser Aluminum 4.625% 1/3/2028
93,700 0.01
USD 250,000 KeyBank NA/Cleveland OH 4.15% 8/8/2025
243,761 0.02
USD 46,000 Korn Ferry 4.625% 15/12/2027
42,621 0.00
USD 162,000 Kraft Heinz Foods 3% 1/6/2026
150,702 0.01
USD 35,000 LABL 5.875% 1/11/2028
30,420 0.00
Ladder Capital Finance / Ladder Capital Finance 4.25%
USD 48,000
40,863 0.00
1/2/2027
USD 2,071,000 Lam Research 3.75% 15/3/2026
1,993,583 0.12
USD 993,000 Lam Research 3.8% 15/3/2025
966,367 0.06
USD 81,000 Lamb Weston 4.875% 15/5/2028
76,423 0.01
USD 16,000 Legacy LifePoint Health 4.375% 15/2/2027
13,470 0.00
Legends Hospitality / Legends Hospitality Co-Issuer 5%
USD 20,000
18,245 0.00
1/2/2026
USD 46,000 Level 3 Financing 3.4% 1/3/2027
38,768 0.00
USD 3,000 Level 3 Financing 3.625% 15/1/2029
1,939 0.00
USD 28,000 Level 3 Financing 3.875% 15/11/2029
21,452 0.00
USD 50,000 Level 3 Financing 4.25% 1/7/2028
34,480 0.00
USD 37,000 Level 3 Financing 4.625% 15/9/2027
27,625 0.00
USD 50,000 Life Time 5.75% 15/1/2026
47,581 0.00
USD 31,000 Lindblad Expeditions 6.75% 15/2/2027
29,324 0.00
USD 61,000 Lions Gate Capital 5.5% 15/4/2029
42,875 0.00
USD 21,000 Live Nation Entertainment 3.75% 15/1/2028
18,357 0.00
USD 41,000 Live Nation Entertainment 4.75% 15/10/2027
36,787 0.00
USD 110,000 Live Nation Entertainment 6.5% 15/5/2027
108,126 0.01
USD 120,000 Lowe’s 2.5% 15/4/2026
110,900 0.01
USD 169,000 Lowe’s 3.35% 1/4/2027
157,974 0.01
USD 288,000 Lowe’s 4.4% 8/9/2025
282,711 0.02
USD 102,000 Lumen Technologies 4% 15/2/2027
78,221 0.01
USD 24,000 Lumen Technologies 4.5% 15/1/2029
12,597 0.00
USD 980,000 LYB International Finance III 1.25% 1/10/2025
877,383 0.05
Magnolia Oil & Gas Operating / Magnolia Oil & Gas Finance
USD 7,000
6,710 0.00
6% 1/8/2026
USD 201,000 MassMutual Global Funding II 2.8% 21/3/2025
191,419 0.01
USD 56,000 Matador Resources 5.875% 15/9/2026
54,059 0.00
USD 103,000 Match II 4.625% 1/6/2028
91,615 0.01
USD 288,000 Mauser Packaging Solutions 7.875% 15/8/2026
289,708 0.02
USD 114,000 Medline Borrower 3.875% 1/4/2029
94,444 0.01
234/299
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
USD 92,000 Meritage Homes 5.125% 6/6/2027
87,505 0.01
USD 2,700,000 Met Tower Global Funding 3.7% 13/6/2025
2,594,908 0.16
USD 587,000 Metropolitan Life Global Funding I 5% 6/1/2026
584,893 0.04
USD 126,000 MGM Resorts International 6% 15/3/2023
126,113 0.01
USD 48,000 MicroStrategy 6.125% 15/6/2028
39,897 0.00
Mileage Plus / Mileage Plus Intellectual Property Assets
USD 108,900
108,737 0.01
6.5% 20/6/2027
EUR 700,000 MMS USA 0.625% 13/6/2025
687,167 0.04
USD 83,000 Molina Healthcare 4.375% 15/6/2028
74,671 0.00
USD 2,275,000 Morgan Stanley 0.731% 5/4/2024
2,263,408 0.14
USD 200,000 Morgan Stanley 0.79% 30/5/2025
187,354 0.01
USD 2,755,000 Morgan Stanley 2.475% 21/1/2028
2,453,447 0.15
USD 4,545,000 Morgan Stanley 5.008% 25/1/2024
4,543,652 0.27
USD 2,500,000 Morgan Stanley 6.296% 18/10/2028
2,567,990 0.15
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C10
USD 1,311,140
1,310,402 0.08
5.601% 15/7/2046
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C13
USD 1,480,000
1,459,360 0.09
4.039% 15/11/2046
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014-C15
USD 1,455,000
1,433,540 0.09
4.051% 15/4/2047
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014-C18
USD 964,359
950,488 0.06
3.621% 15/10/2047
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C20
USD 6,616,709
6,317,586 0.38
3.249% 15/2/2048
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C25
USD 2,625,000
2,492,929 0.15
3.372% 15/10/2048
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C25
USD 4,189,500
3,983,606 0.24
3.635% 15/10/2048
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C26
USD 7,000,000
6,703,434 0.40
3.252% 15/10/2048
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C30
USD 2,315,178
2,218,453 0.13
2.729% 15/9/2049
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C31
USD 3,000,000
2,760,747 0.17
3.102% 15/11/2049
USD 193,000 MPLX 1.75% 1/3/2026
172,586 0.01
USD 296,000 MPLX 4.875% 1/6/2025
291,642 0.02
USD 21,000 MPT Operating Partnership / MPT Finance 4.625% 1/8/2029
15,777 0.00
USD 29,000 MPT Operating Partnership / MPT Finance 5.25% 1/8/2026
25,817 0.00
USD 21,000 Mueller Water Products 4% 15/6/2029
18,388 0.00
USD 68,000 Nabors Industries 7.375% 15/5/2027
66,130 0.00
EUR 380,000 National Grid North America 0.41% 20/1/2026
364,844 0.02
USD 2,180,000 National Rural Utilities Cooperative Finance 4.8% 15/3/2028
2,142,796 0.13
USD 46,000 Nationstar Mortgage 6% 15/1/2027
42,368 0.00
USD 45,000 Navient 6.75% 15/6/2026
43,457 0.00
Navient Private Education Loan Trust 2020-A 3.16%
USD 2,000,000
1,670,292 0.10
15/11/2068
Navient Private Education Loan Trust 2020-A 5.488%
USD 454,843
446,482 0.03
15/11/2068
235/299
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Navient Private Education Refi Loan Trust 2019-D 3.01%
USD 317,722
292,141 0.02
15/12/2059
USD 236,080 Navient Student Loan Trust 2018-EA 4% 15/12/2059
229,263 0.01
USD 76,000 NCR 5% 1/10/2028
66,013 0.00
USD 32,000 Neptune Bidco US 9.29% 15/4/2029
30,279 0.00
USD 2,500,000 Netflix 4.375% 15/11/2026
2,401,318 0.14
USD 149,000 New Fortress Energy 6.5% 30/9/2026
135,391 0.01
USD 87,000 New Fortress Energy 6.75% 15/9/2025
80,890 0.01
USD 330,710 New Residential Mortgage Loan Trust 2016-3 3.25% 25/9/2056
299,761 0.02
USD 1,641,254 New Residential Mortgage Loan Trust 2018-1 4% 25/12/2057
1,548,290 0.09
USD 2,000,000 Newell Brands 4.45% 1/4/2026
1,892,500 0.11
USD 175,000 NextEra Energy Capital 1.875% 15/1/2027
153,963 0.01
USD 274,000 NextEra Energy Capital 1.9% 15/6/2028
231,538 0.01
USD 229,000 NextEra Energy Capital 3.55% 1/5/2027
213,463 0.01
USD 125,000 NextEra Energy Capital 4.625% 15/7/2027
121,363 0.01
USD 27,000 NextEra Energy Operating Partners 4.25% 15/7/2024
26,153 0.00
USD 185,000 NFP 4.875% 15/8/2028
162,034 0.01
USD 51,000 NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 7.5% 1/2/2026
48,644 0.00
USD 2,327,000 Nissan Motor Acceptance 1.85% 16/9/2026
1,970,818 0.12
USD 1,584,000 Norfolk Southern 3.8% 1/8/2028
1,477,098 0.09
USD 104,000 Northern Oil and Gas 8.125% 1/3/2028
101,011 0.01
Northwest Fiber / Northwest Fiber Finance Sub 4.75%
USD 70,000
61,112 0.00
30/4/2027
USD 232,000 Novelis 3.25% 15/11/2026
204,177 0.01
USD 418,000 NRG Energy 3.75% 15/6/2024
404,633 0.03
USD 51,000 NRG Energy 5.25% 15/6/2029
45,224 0.00
USD 8,000 NRG Energy 5.75% 15/1/2028
7,524 0.00
USD 62,000 NuStar Logistics 5.75% 1/10/2025
59,752 0.00
USD 25,000 Occidental Petroleum 5.875% 1/9/2025
24,965 0.00
USD 250,000 Occidental Petroleum 8.5% 15/7/2027
268,330 0.02
USD 740,000 ONE Gas 1.1% 11/3/2024
707,213 0.04
USD 83,000 OneMain Finance 6.625% 15/1/2028
77,363 0.01
USD 3,000 OneMain Finance 6.875% 15/3/2025
2,936 0.00
USD 29,000 OneMain Finance 7.125% 15/3/2026
28,232 0.00
USD 987,000 OneMain Financial Issuance Trust 2019-2 3.14% 14/10/2036
901,487 0.05
USD 4,243,000 Oracle 1.65% 25/3/2026
3,788,162 0.23
USD 2,410,000 Oracle 3.25% 15/11/2027
2,201,976 0.13
USD 232,000 Oracle 5.8% 10/11/2025
234,609 0.01
USD 285,000 Organon / Organon Foreign Debt Co-Issuer 4.125% 30/4/2028
251,112 0.02
Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4.25%
USD 19,000
15,645 0.00
15/1/2029
Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5%
USD 103,000
92,474 0.01
15/8/2027
USD 4,000 OWL Rock Core Income 3.125% 23/9/2026
3,459 0.00
USD 45,000 OWL Rock Core Income 7.75% 16/9/2027
44,889 0.00
236/299
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
USD 953,000 Pacific Gas and Electric 3.45% 1/7/2025
895,487 0.05
USD 575,000 Parker-Hannifin 2.7% 14/6/2024
554,647 0.03
Pattern Energy Operations / Pattern Energy Operations 4.5%
USD 64,000
57,198 0.00
15/8/2028
USD 27,000 PDC Energy 5.75% 15/5/2026
25,715 0.00
USD 535,000 PeaceHealth Obligated 1.375% 15/11/2025
478,445 0.03
USD 34,000 Penske Automotive 3.5% 1/9/2025
31,834 0.00
USD 606,000 Penske Truck Leasing / PTL Finance 1.2% 15/11/2025
536,227 0.04
USD 1,285,000 Penske Truck Leasing / PTL Finance 1.7% 15/6/2026
1,125,213 0.07
USD 359,000 Penske Truck Leasing / PTL Finance 4% 15/7/2025
343,468 0.02
USD 166,000 Penske Truck Leasing / PTL Finance 4.4% 1/7/2027
158,435 0.01
USD 200,000 Penske Truck Leasing / PTL Finance 4.45% 29/1/2026
192,218 0.01
USD 43,000 Performance Food 5.5% 15/10/2027
40,961 0.00
USD 150,000 Philip Morris International 0.875% 1/5/2026
131,291 0.01
USD 129,000 Philip Morris International 2.75% 25/2/2026
120,161 0.01
USD 133,000 Philip Morris International 5% 17/11/2025
132,195 0.01
USD 93,000 Picasso Finance Sub 6.125% 15/6/2025
91,295 0.01
USD 1,676,000 Pioneer Natural Resources 1.125% 15/1/2026
1,491,114 0.09
USD 77,000 Post 5.625% 15/1/2028
74,003 0.00
USD 200,000 PRA Health Sciences 2.875% 15/7/2026
178,214 0.01
Prime Security Services Borrower / Prime Finance 5.25%
USD 42,000
41,312 0.00
15/4/2024
Prime Security Services Borrower / Prime Finance 5.75%
USD 36,000
34,827 0.00
15/4/2026
Prime Security Services Borrower / Prime Finance 6.25%
USD 38,000
35,304 0.00
15/1/2028
USD 39,000 PTC 3.625% 15/2/2025
37,086 0.00
USD 195,000 PulteGroup 5% 15/1/2027
191,587 0.01
USD 66,000 Radiate Holdco / Radiate Finance 4.5% 15/9/2026
49,451 0.00
USD 40,000 Raptor Acquisition / Raptor Co-Issuer 4.875% 1/11/2026
37,060 0.00
USD 177,000 Realty Income 2.2% 15/6/2028
152,690 0.01
USD 175,000 Realty Income 3.4% 15/1/2028
161,855 0.01
USD 10,000 Regal Rexnord 6.05% 15/2/2026
9,902 0.00
USD 45,000 Regal Rexnord 6.05% 15/4/2028
44,034 0.00
USD 57,000 RHP Hotel Properties / RHP Finance 4.5% 15/2/2029
49,714 0.00
USD 39,000 RHP Hotel Properties / RHP Finance 4.75% 15/10/2027
35,892 0.00
USD 82,000 RLJ Lodging Trust 3.75% 1/7/2026
73,817 0.00
Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 2.875%
USD 63,000
54,066 0.00
15/10/2026
USD 16,000 Rockies Express Pipeline 4.95% 15/7/2029
13,942 0.00
USD 207,000 Ryder System 1.75% 1/9/2026
182,729 0.01
USD 2,043,000 Ryder System 2.85% 1/3/2027
1,852,443 0.11
USD 198,000 Ryder System 2.9% 1/12/2026
179,797 0.01
USD 141,000 Ryder System 4.3% 15/6/2027
134,895 0.01
USD 1,702,000 Sabine Pass Liquefaction 5.75% 15/5/2024
1,701,954 0.10
USD 45,000 Sabre GLBL 7.375% 1/9/2025
42,241 0.00
237/299
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
USD 38,000 Sabre GLBL 9.25% 15/4/2025
37,431 0.00
USD 13,000 Sabre GLBL 11.25% 15/12/2027
12,965 0.00
USD 120,000 Santander USA 3.5% 7/6/2024
116,860 0.01
USD 200,000 Sasol Financing USA 6.5% 27/9/2028
187,586 0.01
USD 59,000 SBA Communications 3.125% 1/2/2029
48,435 0.00
USD 61,000 SBA Communications 3.875% 15/2/2027
55,414 0.00
USD 1,315,000 Sealed Air 5.125% 1/12/2024
1,292,837 0.08
USD 106,000 Sealed Air 5.5% 15/9/2025
104,410 0.01
USD 14,000 Sealed Air 6.125% 1/2/2028
13,770 0.00
Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-3 3.5%
USD 1,752,935
1,660,498 0.10
25/8/2057
Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2019-4 3%
USD 2,897,268
2,682,710 0.16
25/2/2059
USD 1,282,000 Sempra Energy 3.3% 1/4/2025
1,226,768 0.07
USD 128,163 Sequoia Mortgage Trust 2017-CH1 3.5% 25/8/2047
118,319 0.01
USD 743,050 Sesac Finance 5.216% 25/7/2049
692,013 0.04
USD 552,000 Sherwin-Williams 4.25% 8/8/2025
537,306 0.03
Shift4 Payments / Shift4 Payments Finance Sub 4.625%
USD 59,000
54,444 0.00
1/11/2026
USD 160,000 Simon Property 3.3% 15/1/2026
151,722 0.01
USD 376,000 Simon Property 3.5% 1/9/2025
360,079 0.02
USD 56,000 Sinclair Television 5.125% 15/2/2027
49,191 0.00
USD 20,000 Sirius XM Radio 3.125% 1/9/2026
17,648 0.00
USD 96,000 Sirius XM Radio 4% 15/7/2028
81,905 0.01
USD 50,000 Sirius XM Radio 5% 1/8/2027
45,738 0.00
USD 4,000 Sirius XM Radio 5.5% 1/7/2029
3,589 0.00
USD 36,000 Six Flags Theme Parks 7% 1/7/2025
36,316 0.00
USD 26,000 SLM 3.125% 2/11/2026
22,458 0.00
SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-A 5.079%
USD 5,014,605
4,824,296 0.29
15/12/2038
SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-B 5.099%
USD 3,481,846
3,329,548 0.20
15/6/2039
SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-A 5.059%
USD 3,522,941
3,320,935 0.20
15/6/2039
SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-B 5.039%
USD 1,884,680
1,768,314 0.11
15/12/2039
SLM Private Credit Student Loan Trust 2007-A 5.009%
USD 970,293
928,777 0.06
16/12/2041
USD 3,869,981 SLM Private Education Loan Trust 2010-C 9.338% 15/10/2041
4,154,197 0.25
USD 839,498 SLM Student Loan Trust 2013-4 5.167% 25/6/2043
816,909 0.05
USD 19,000 SM Energy 6.5% 15/7/2028
17,562 0.00
USD 3,000 SM Energy 6.625% 15/1/2027
2,840 0.00
USD 40,000 SM Energy 6.75% 15/9/2026
38,504 0.00
USD 1,465,966 SMB Private Education Loan Trust 2017-A 5.488% 15/9/2034
1,458,293 0.09
USD 812,650 SMB Private Education Loan Trust 2017-B 5.338% 15/10/2035
804,781 0.05
USD 235,980 SMB Private Education Loan Trust 2019-A 3.44% 15/7/2036
224,826 0.01
USD 450,416 SMB Private Education Loan Trust 2020-A 5.418% 15/9/2037
440,584 0.03
238/299
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
USD 4,193,204 SMB Private Education Loan Trust 2020-PTB 1.6% 15/9/2054
3,733,001 0.22
USD 950,000 SMB Private Education Loan Trust 2021-A 2.31% 15/1/2053
851,526 0.05
USD 1,468,992 SMB Private Education Loan Trust 2021-A 5.318% 15/1/2053
1,434,138 0.09
USD 2,683,462 SMB Private Education Loan Trust 2021-C 1.39% 15/1/2053
2,349,412 0.14
USD 4,884,216 SMB Private Education Loan Trust 2022-B 5.851% 16/2/2055
4,876,460 0.29
USD 2,104,100 SMB Private Education Loan Trust 2022-C 4.48% 16/5/2050
2,025,670 0.12
USD 2,022,667 SMB Private Education Loan Trust 2022-C 6.251% 16/5/2050
2,031,232 0.12
USD 10,567,911 SMB Private Education Loan Trust 2022-D 6.201% 15/10/2058
10,588,466 0.64
USD 69,005 SoFi Professional Loan Program 2016-D 2.34% 25/4/2033
67,662 0.00
USD 914,332 SoFi Professional Loan Program 2017-D 2.65% 25/9/2040
873,151 0.05
USD 836,185 SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM 2017-F 2.84% 25/1/2041
804,516 0.05
USD 1,451,632 Sofi Professional Loan Program 2018-B Trust 3.34% 25/8/2047
1,402,294 0.08
USD 1,383,229 Sofi Professional Loan Program 2018-C Trust 3.59% 25/1/2048
1,329,640 0.08
USD 1,304,242 Sofi Professional Loan Program 2018-D Trust 3.6% 25/2/2048
1,252,785 0.08
USD 1,515,000 Sonoco Products 2.25% 1/2/2027
1,356,923 0.08
USD 219,000 Sotheby’s 7.375% 15/10/2027
206,797 0.01
USD 27,447 Soundview Home Loan Trust 2003-2 5.917% 25/11/2033
27,032 0.00
USD 4,291,000 Southern 4.475% 1/8/2024
4,211,178 0.25
USD 23,000 Specialty Building Products / SBP Finance 6.375% 30/9/2026
21,015 0.00
USD 878,000 Spectra Energy Partners 3.5% 15/3/2025
841,458 0.05
USD 6,000 Spirit AeroSystems 7.5% 15/4/2025
6,000 0.00
USD 53,000 Spirit AeroSystems 9.375% 30/11/2029
56,246 0.00
USD 73,000 Sprint 7.625% 1/3/2026
75,968 0.00
USD 165,000 Sprint Capital 6.875% 15/11/2028
172,590 0.01
Sprint Spectrum / Sprint Spectrum II / Sprint Spectrum III
USD 1,673,437
1,654,495 0.10
4.738% 20/9/2029
USD 154,000 SRM Escrow Issuer 6% 1/11/2028
135,741 0.01
USD 139,000 SRS Distribution 4.625% 1/7/2028
121,744 0.01
USD 126,000 SS&C Technologies 5.5% 30/9/2027
118,725 0.01
USD 31,000 Standard Industries 4.75% 15/1/2028
27,932 0.00
USD 175,000 Standard Industries 5% 15/2/2027
161,906 0.01
USD 57,000 Staples 7.5% 15/4/2026
50,794 0.00
USD 23,000 Starwood Property Trust 4.375% 15/1/2027
19,981 0.00
USD 23,000 Starwood Property Trust 5.5% 1/11/2023
22,812 0.00
USD 105,000 State Street 3.55% 18/8/2025
101,278 0.01
USD 296,000 State Street 5.751% 4/11/2026
300,133 0.02
USD 46,000 Station Casinos 4.5% 15/2/2028
40,447 0.00
USD 38,000 Stevens 6.125% 1/10/2026
38,588 0.00
USD 200,000 Stillwater Mining 4% 16/11/2026
178,500 0.01
USD 37,000 Synaptics 4% 15/6/2029
30,724 0.00
USD 724,000 Synchrony Financial 4.5% 23/7/2025
696,765 0.04
USD 1,873,000 Synchrony Financial 4.875% 13/6/2025
1,819,721 0.11
239/299
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 5.5%
USD 13,000
11,672 0.00
15/1/2028
Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6%
USD 9,000
8,336 0.00
1/3/2027
USD 132,000 Tap Rock Resources 7% 1/10/2026
121,402 0.01
USD 23,000 Taylor Morrison Communities 5.875% 15/6/2027
22,198 0.00
USD 101,000 TCI Communications 7.125% 15/2/2028
109,743 0.01
USD 4,000 TEGNA 4.75% 15/3/2026
3,807 0.00
USD 72,000 Teleflex 4.25% 1/6/2028
65,047 0.00
USD 71,000 Tempur Sealy International 4% 15/4/2029
60,883 0.00
USD 56,000 Tenet Healthcare 4.625% 1/9/2024
55,323 0.00
USD 80,000 Tenet Healthcare 4.625% 15/6/2028
72,638 0.00
USD 42,000 Tenet Healthcare 4.875% 1/1/2026
40,118 0.00
USD 31,000 Tenet Healthcare 6.25% 1/2/2027
30,226 0.00
Texas Electric Market Stabilization Funding N 4.265%
USD 1,258,165
1,181,923 0.07
1/8/2036
USD 1,175,000 Texas Instruments 4.6% 15/2/2028
1,165,511 0.07
EUR 565,000 Thermo Fisher Scientific 2% 15/4/2025
579,208 0.04
USD 272,000 TK Elevator US Newco 5.25% 15/7/2027
246,720 0.02
USD 136,000 T-Mobile USA 1.5% 15/2/2026
121,657 0.01
USD 1,021,000 T-Mobile USA 2.25% 15/2/2026
928,533 0.06
USD 902,000 T-Mobile USA 2.625% 15/4/2026
827,865 0.05
USD 4,466,000 T-Mobile USA 3.75% 15/4/2027
4,193,899 0.25
USD 81,000 T-Mobile USA 4.95% 15/3/2028
79,424 0.01
USD 66,000 Tri Pointe Homes 5.25% 1/6/2027
61,131 0.00
USD 59,000 Triumph 8.875% 1/6/2024
61,717 0.00
USD 40,000 TTMT Escrow Issuer 8.625% 30/9/2027
40,549 0.00
USD 76,000 Twilio 3.625% 15/3/2029
63,808 0.00
USD 21,000 Uber Technologies 4.5% 15/8/2029
18,594 0.00
USD 229,000 Uber Technologies 6.25% 15/1/2028
225,308 0.01
USD 66,000 Uber Technologies 7.5% 15/9/2027
66,643 0.00
USD 40,000 Uber Technologies 8% 1/11/2026
40,859 0.00
USD 3,191,957 UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C2 3.225% 15/8/2050
2,920,558 0.18
USD 4,151,000 UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C5 3.212% 15/11/2050
3,833,714 0.23
USD 101,000 United Airlines 4.625% 15/4/2029
89,864 0.01
United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 5.875%
USD 920,531
915,158 0.06
15/4/2029
United Airlines 2020-1 Class B Pass Through Trust 4.875%
USD 159,170
154,395 0.01
15/7/2027
USD 7,000 United Natural Foods 6.75% 15/10/2028
6,636 0.00
USD 94,000,000 United States Treasury Bill 0.00% 30/11/2023
90,607,600 5.43
USD 42,000,000 United States Treasury Bill 0% 25/1/2024
40,177,346 2.41
USD 50,000,000 United States Treasury Bill 0% 22/2/2024
47,621,123 2.86
USD 88,000,000 United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/12/2023*
84,882,199 5.09
USD 50,000,000 United States Treasury Note/Bond 0.875% 31/1/2024*
48,101,763 2.88
USD 65,905,000 United States Treasury Note/Bond 1.5% 29/2/2024*
63,585,958 3.81
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
USD 24,575,000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/6/2025 23,605,440 1.42
USD 45,200,000 United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/9/2025* 43,982,602 2.64
USD 80,465,000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/1/2026* 79,006,572 4.74
USD 36,645,000 United States Treasury Note/Bond 4% 15/12/2025* 36,123,954 2.17
USD 34,110,000 United States Treasury Note/Bond 4.25% 15/10/2025 33,798,879 2.03
USD 551,000 UnitedHealth 3.45% 15/1/2027 521,425 0.03
USD 52,000 Uniti / Uniti Finance / CSL Capital 10.5% 15/2/2028 52,082 0.00
USD 64,000 Univision Communications 6.625% 1/6/2027 60,879 0.00
USD 634,000 US Bancorp 2.215% 27/1/2028 567,795 0.03
USD 1,408,000 US Bancorp 4.653% 1/2/2029 1,365,938 0.08
USD 53,000 US Foods 6.25% 15/4/2025 52,925 0.00
USA Compression Partners / USA Compression Finance 6.875%
USD 172,000 165,727 0.01
1/4/2026
USD 51,000 Vail Resorts 6.25% 15/5/2025 50,914 0.00
USD 473,000 Venture Global Calcasieu Pass 3.875% 15/8/2029 407,388 0.03
USD 355,000 VeriSign 5.25% 1/4/2025 354,823 0.02
USD 64,000 Veritas US / Veritas Bermuda 7.5% 1/9/2025 49,445 0.00
USD 1,260,000 Verizon Communications 2.1% 22/3/2028 1,086,993 0.07
USD 150,000 Verizon Communications 2.625% 15/8/2026 137,697 0.01
USD 86,000 Vertiv 4.125% 15/11/2028 74,736 0.01
USD 30,000 Viasat 5.625% 15/4/2027 27,182 0.00
USD 1,626,000 VICI Properties 4.375% 15/5/2025 1,565,669 0.09
USD 1,487,000 Virginia Electric and Power 3.75% 15/5/2027 1,410,178 0.09
USD 90,000 Vistra Operations 5.625% 15/2/2027 85,551 0.01
USD 858,000 VMware 1% 15/8/2024 801,407 0.05
USD 2,566,000 VMware 1.4% 15/8/2026 2,215,754 0.13
USD 5,780,000 VMware 3.9% 21/8/2027 5,389,569 0.32
USD 1,372,000 Volkswagen of America Finance 3.35% 13/5/2025 1,315,350 0.08
USD 52,000 Wabash National 4.5% 15/10/2028 45,282 0.00
USD 2,800,000 WEC Energy 4.75% 9/1/2026 2,755,872 0.17
USD 3,639,000 Wells Fargo 3.526% 24/3/2028 3,372,081 0.20
USD 627,000 Wells Fargo 4.808% 25/7/2028 609,380 0.04
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2014-LC16 3.477%
USD 943,177 928,615 0.06
15/8/2050
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS1 3.148%
USD 1,579,000 1,498,168 0.09
15/5/2048
USD 121,000 WESCO Distribution 7.125% 15/6/2025 122,285 0.01
USD 4,000 WESCO Distribution 7.25% 15/6/2028 4,057 0.00
USD 66,000 Western Midstream Operating 4.65% 1/7/2026 62,771 0.00
USD 109,000 Western Midstream Operating 4.75% 15/8/2028 100,944 0.01
USD 1,126,991 WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C21 3.393% 15/8/2047 1,113,516 0.07
USD 22,000 William Carter 5.625% 15/3/2027 21,171 0.00
USD 310,000 Williams 4.3% 4/3/2024 306,148 0.02
USD 684,000 Workday 3.5% 1/4/2027 638,234 0.04
USD 154,000 WR Grace 4.875% 15/6/2027 141,488 0.01
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
USD 52,000 Wynn Las Vegas / Wynn Las Vegas Capital 5.25% 15/5/2027 48,422 0.00
Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 5.125%
USD 60,000 53,471 0.00
1/10/2029
USD 13,000 XPO Escrow Sub 7.5% 15/11/2027 13,284 0.00
USD 411,000 Zayo 4% 1/3/2027 316,881 0.02
68,320 0.00
USD 82,000 ZoomInfo Technologies /ZoomInfo Finance 3.875% 1/2/2029
1,245,391,918 74.73
ウルグアイ
USD 25,328 Uruguay Government International Bond 4.375% 23/1/2031 24,720 0.00
201,805 0.01
USD 187,290 Uruguay Government International Bond 5.75% 28/10/2034
226,525 0.01
債券合計
1,615,693,167 96.90
コマーシャル・ペーパー
米国
USD 2,000,000 Enel Finance America 0% 9/8/2023 1,946,482 0.12
USD 6,000,000 Enel Finance America 0% 1/9/2023 5,816,790 0.35
USD 1,700,000 General Motors Financial 0% 13/4/2023 1,689,046 0.10
USD 5,590,000 HSBC USA 0% 14/6/2023 5,508,255 0.33
2,924,008 0.17
USD 3,000,000 HSBC USA 0% 23/8/2023
17,884,581 1.07
コマーシャル・ペーパー合計
預託証書
米国
6,984,920 0.42
USD 7,000,000 Citibank (New York Branch) 5% 21/9/2023
6,984,920 0.42
預託証書合計
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能
1,640,562,668 98.39
な有価証券および短期金融商品合計
投資有価証券合計 1,640,562,668 98.39
26,895,344 1.61
その他の純資産
1,667,458,012 100.00
純資産合計(米ドル)
* 当証券のすべてまたは一部は貸付有価証券を表す。
*** 当証券はデフォルトが生じている。詳細については注記2(b)を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未決済先渡為替予約 2023年2月28日現在
未実現評価益/(損)
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日
(米ドル)
2,866,000 3,061,559
EUR USD RBS 15/3/2023 (10,452)
2,776,000 2,983,995 Bank of America
EUR USD 15/3/2023 (28,701)
1,609,000 1,970,831
GBP USD Toronto-Dominion 15/3/2023 (17,179)
2,712,000 3,263,311 BNY Mellon 29,606
GBP USD 15/3/2023
118,260 111,590 Royal Bank of Canada
USD EUR 15/3/2023 (537)
128,594 120,161 JP Morgan 671
USD EUR 15/3/2023
101,735,879 83,460,000 HSBC Bank 398,541
USD GBP 15/3/2023
119,031,691 111,595,000 Morgan Stanley 229,086
USD EUR 15/3/2023
16,369
758,637 611,322 State Street
USD GBP 15/3/2023
未実現純評価益 617,404
ヘッジを使用したユーロ建投資証券クラス
196,951,399 212,186,178 BNY Mellon
EUR USD 15/3/2023 (2,512,159)
3,291
2,370,441 2,223,533 BNY Mellon
USD EUR 15/3/2023
未実現純評価損 (2,508,868)
ヘッジを使用したシンガポール・ドル建投資証券クラス
8,230,697 6,228,235 BNY Mellon
SGD USD 15/3/2023 (116,828)
1,018
177,903 238,226 BNY Mellon
USD SGD 15/3/2023
未実現純評価損 (115,810)
未実現純評価損合計 (2,007,274)
未決済上場先物取引 2023年2月28日現在
未実現評価益/(損)
契約数 通貨 契約/摘要 満期日
(米ドル)
Euro BOBL 1,132,527
(234) EUR 2023年3月
Euro Bund 19,232
(2) EUR 2023年3月
Euro Schatz 99,222
(53) EUR 2023年3月
Japanese 10 Year Bond (OSE) 144,887
(30) JPY 2023年3月
US Long Bond (CBT) 149,438
(61) USD 2023年6月
US Treasury 10 Year Note (CBT) 4,531
(10) USD 2023年6月
US Ultra 10 Year Note 55,359
(111) USD 2023年6月
US Ultra Bond (CBT) 16,225
(31) USD 2023年6月
3,135 US Treasury 2 Year Note (CBT)
USD 2023年6月 (2,797,940)
530,430
US Treasury 5 Year Note (CBT)
(1,325) USD 2023年6月
合計 (646,089)
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2023年2月28日現在
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS USD 3,950,000 ファンドはCDX.NA.HY.39.V1に係るデフォ
ルト・プロテクションを提供し、5%の固
Goldman Sachs
定金利を受け取る 20/12/2027 (68,524) (59,750)
CDS USD 26,290,000 ファンドはCDX.NA.IG.39.V13に係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取り、1%の
Goldman Sachs
固定金利を支払う 20/12/2027 (152,863) (271,426)
IRS USD 35,755,000 ファンドは4.35%の固定金利を受け取り、
Bank of America
USD1日SOFRの変動金利を支払う 31/12/2024 (383,833) (380,694)
IRS USD 35,755,000 ファンドはUSD1日SOFRの変動金利を受け
734,934 734,822
Bank of America
取り、3.59%の固定金利を支払う 31/5/2027
129,714 22,952
合計
CDS: クレジット・デフォルト・スワップ
IRS: 金利スワップ
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】(2023年12月末現在)
「ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー」
Ⅰ 資産総額 1,520,143,384円
Ⅱ 負債総額 32,532,811円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,487,610,573円
Ⅳ 発行済数量 1,270,133,434口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1712円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
1 受益証券の名義書換え等
該当事項はありません。
2 受益者名簿の閉鎖の時期
受益者名簿は作成していません。
3 投資者に対する特典
該当事項はありません。
4 内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容
譲渡制限は設けておりません。
5 受益証券の再発行
投資者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受
益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わない
ものとします。
6 受益権の譲渡
① 投資者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該投資者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
れている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前項の申請のある場合には、①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲
受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、
①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当
該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増
加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ ①の振替について、委託会社は、当該投資者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿
に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めた
ときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
7 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができ
ません。
8 受益権の再分割
委託会社は、受益権の再分割を行いません。ただし、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、
一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
9 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者(償還日以前において換金
が行われた受益権に係る投資者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で購入代金支払前のため販売
会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として投資者とします。)に支払います。なお、当該
投資者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償
還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座におい
て当該口数の減少の記載または記録が行われます。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
10 質権口記載または記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、換金の受付、
換金代金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われ
ます。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1) 資本金の額等
① 資本金 3,120百万円
② 発行する株式の総数 36,000株
③ 発行済株式の総数 15,000株
④ 直近5ヵ年における主な資本金の額の増減 該当事項はありません。
(2) 委託会社の機構
① 経営の意思決定機構
<株主総会>
株主により構成される会社における最高の意思決定機関として、取締役の選任、利益処分の承認、定款の変更
等、会社法および定款の定めにしたがって重要事項の決定を行います。
<取締役会>
取締役により構成され、当社の業務執行を決定し、その執行について監督します。
<エグゼクティブ委員会他各委員会>
当社における適切な経営戦略の構築、業務執行体制の構築および業務運営の推進を目的として、エグゼクティブ
委員会を設置します。また、その他各種委員会を設置し、業務の能率的運営および責任体制の確立を図っていま
す。
② 運用の意思決定機構
投資委員会
・投資委員会にて運用にかかる投資方針、パフォーマンスおよびリスク管理に関する重要事項を審議します。
運用担当部署
・各運用担当部署では、投資委員会の決定にしたがい、ファンドの個別の運用計画を策定し、各部署の投資プロ
セスを通して運用を行います。
ポートフォリオ・マネジャー
・ポートフォリオ・マネジャーは、策定された運用計画に基づき、個別銘柄を選択し売買に関する指図を行いま
す。
リスク管理
・委託会社ではリスク管理を重視しており、独自開発のシステムを用いてリスク管理を行っております。具体的
には、運用担当部門から独立したリスク管理担当部門においてファンドの投資リスクおよび流動性リスクの計
測・分析、投資・流動性制限のモニタリングなどを行うことにより、ファンドの投資リスク(流動性リスクを
含む)が運用方針に合致していることを確認し、その結果を運用担当部門にフィードバックするほか、社内の
関係者で共有しております。また、委託会社の業務に関するリスクについて社内規程を定めて管理を行ってお
ります。
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2【事業の内容及び営業の概況】
投信法に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める
金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務、第
一種金融商品取引業務および第二種金融商品取引業務等を行っています。
委託会社の運用する証券投資信託は2023年12月末現在、以下の通りです(親投資信託を除きます。)。
種類 本数(本) 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 195 11,565,640
単位型株式投資信託 77 502,024
合計 272 12,067,664
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3【委託会社等の経理状況】
1.財務諸表の作成方法について
委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の
用語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59号。)第2条及び「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(2007年8月6日内閣府令第52号。)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36期事業年度(自2022年1月1日 至2022年12月31
日)の財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
3.財務諸表に記載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
第35期 第36期
(2021年12月31日現在) (2022年12月31日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金 17,813 18,002
立替金 16 50
前払費用 223 260
未収入金 ※2 527 2
未収委託者報酬 2,017 1,751
未収運用受託報酬 2,244 2,880
未収収益 ※2 981 570
2 -
その他流動資産
流動資産計 23,827 23,520
固定資産
有形固定資産
建物附属設備 ※1 789 744
575 553
器具備品 ※1
有形固定資産計 1,364 1,297
無形固定資産
10 12
ソフトウエア
無形固定資産計 10 12
投資その他の資産
投資有価証券 50 39
長期差入保証金 1,118 1,125
前払年金費用 1,001 1,084
長期前払費用 12 9
889 898
繰延税金資産
投資その他の資産計 3,072 3,156
固定資産計 4,448 4,465
資産合計 28,275 27,986
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(単位:百万円)
第35期 第36期
(2021年12月31日現在) (2022年12月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金 143 143
未払金 ※2
未払収益分配金 4 4
未払償還金 70 70
未払手数料 459 421
その他未払金 2,991 1,995
未払費用 ※2 760 626
未払消費税等 272 172
未払法人税等 402 384
為替予約 - 4
前受金 166 276
賞与引当金 2,156 1,778
役員賞与引当金 203 149
- 326
早期退職慰労引当金
流動負債計 7,630 6,355
固定負債
退職給付引当金 82 92
784 961
資産除去債務
固定負債計 866 1,053
負債合計 8,497 7,409
純資産の部
株主資本
資本金 3,120 3,120
資本剰余金
資本準備金 3,001 3,001
3,846 3,846
その他資本剰余金
資本剰余金合計
6,847 6,847
利益剰余金
利益準備金 336 336
その他利益剰余金
9,470 10,276
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 9,807 10,612
株主資本合計 19,775 20,580
評価・換算差額等
3 △3
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 3 △3
純資産合計 19,778 20,576
負債・純資産合計 28,275 27,986
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益計算書】
(単位:百万円)
第35期 第36期
(自 2021年 1月 1日 (自 2022年 1月 1日
至 2021年12月31日) 至 2022年12月31日)
営業収益
委託者報酬 6,653 6,484
運用受託報酬 ※1 8,355 8,687
14,536 16,110
その他営業収益 ※1
営業収益計
29,546 31,281
営業費用
支払手数料 1,534 1,551
広告宣伝費 170 188
調査費
調査費 298 360
4,326 4,677
委託調査費 ※1
調査費計
4,625 5,037
委託計算費 94 106
営業雑経費
通信費 51 86
印刷費 95 87
39 47
諸会費
営業雑経費計 187 222
営業費用計
6,611 7,106
一般管理費
給料
役員報酬 579 915
給料・手当 5,106 5,934
2,616 2,360
賞与
給料計
8,302 9,209
退職給付費用 352 463
福利厚生費 1,073 1,109
事務委託費 ※1 3,360 3,699
交際費 11 34
寄付金 - 1
旅費交通費 24 123
租税公課 260 285
不動産賃借料 902 901
水道光熱費 53 76
固定資産減価償却費 426 441
資産除去債務利息費用 0 0
事務過誤取引損 519 3
348 431
諸経費
一般管理費計 15,638 16,782
営業利益
7,296 7,392
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(単位:百万円)
第35期 第36期
(自 2021年 1月 1日 (自 2022年 1月 1日
至 2021年12月31日) 至 2022年12月31日)
営業外収益
為替差益 102 53
1 3
その他
営業外収益計
103 57
営業外費用
有価証券売却損 - 2
固定資産除却損 0 -
- 0
その他
営業外費用計 0 2
経常利益
7,398 7,448
特別利益
特別利益計
- -
特別損失
0 362
特別退職金
特別損失計 0 362
税引前当期純利益
7,398 7,085
法人税、住民税及び事業税 2,415 2,485
△0 △5
法人税等調整額
当期純利益 4,984 4,605
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(3)【株主資本等変動計算書】
第35期 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
(単位:百万円)
株主資本 評価・換算差額等
資本剰余金 利益剰余金
純資産
その他利益
その他
株主資本 評価・換算
合計
その他 資本
剰余金
資本金 有価証券
資本 利益 利益剰余金
合計 差額等合計
資本 剰余金
評価差額金
準備金 準備金 合計
繰越利益
剰余金 合計
剰余金
2021年1月1日残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 10,386 10,723 20,691 3 3 20,694
当期変動額
剰余金の配当 △5,900 △5,900 △5,900 △5,900
当期純利益 4,984 4,984 4,984 4,984
株主資本以外の項目の
0 0 0
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - - - - △915 △915 △915 0 0 △915
2021年12月31日残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 9,470 9,807 19,775 3 3 19,778
第36期 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
(単位:百万円)
株主資本 評価・換算差額等
資本剰余金 利益剰余金
純資産
その他利益
その他
株主資本 評価・換算
合計
その他 資本
剰余金
資本金 有価証券
資本 利益 利益剰余金
合計 差額等合計
資本 剰余金
評価差額金
準備金 準備金 合計
繰越利益
剰余金 合計
剰余金
2022年1月1日残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 9,470 9,807 19,775 3 3 19,778
当期変動額
剰余金の配当 △3,800 △3,800 △3,800 △3,800
当期純利益 4,605 4,605 4,605 4,605
株主資本以外の項目の
△7 △7 △7
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - - - - 805 805 805 △7 △7 798
2022年12月31日残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 10,276 10,612 20,580 △3 △3 20,576
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注 記 事 項
[重要な会計方針]
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券
その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平
均法により算定)を採用しております。
2. デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3. 固定資産の減価償却方法
(1) 有形固定資産
定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は建物附属設備6~18年、器具備品3~15年であります。
(2) 無形固定資産
自社利用のソフトウエアの減価償却方法については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっ
ております。
4. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金の計上方法
債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見
込額を計上しております。
(2) 退職給付引当金の計上方法
① 旧退職金制度
適格退職年金制度移行日現在在籍していた従業員については、旧退職金制度に基づく給付額を保証してい
るため、期末現在の当該給付額と年金制度に基づく給付額との差額を引当て計上しております。
② 確定拠出年金制度
確定拠出年金制度(DC)による退職年金制度を有しております。
③ 確定給付年金制度
キャッシュ・バランス型の年金制度(CB)の退職年金制度を有しております。CBには、一定の利回り保証
を付しており、これの将来の支払に備えるため、確定給付型の会計基準に準じた会計処理方法により引当
金を計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、ポイント
基準によっております。
過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(9年)による定額法により費
用処理しております。
数理計算上の差異は各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(9年)によ
る定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理または費用から控除することとして
おります。
(3) 賞与引当金の計上方法
従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
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(4) 役員賞与引当金の計上方法
役員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
(5) 早期退職慰労引当金の計上方法
早期退職慰労金の支払に備えて、早期退職慰労金支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
5. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
6. 収益及び費用の計上基準
当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬、その他営業収益および成功報酬を稼得しておりま
す。当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履行義務を充
足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
委託者報酬:当社は投資信託の信託約款に基づき、投資信託の運用について履行義務を負っております。委託者
報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産価額に対する一定割合として計算され、投資信託の運用期間に
わたり収益認識しております。
運用受託報酬:当社は顧客との投資一任契約及び投資助言契約に基づき運用及び助言について履行義務を負って
おります。運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約等に基づき純資産価額に対する一定割合として計算され、
対象口座の運用期間にわたり収益認識しております。
その他営業収益:当社はグループ会社との契約に基づき委託された業務について履行義務を負っております。グ
ループ会社から受領する収益は、当社のグループ会社との契約で定められた算式に基づき、当社がグループ会社に
オフショアファンド関連のサービス等を提供する期間にわたり月次で収益認識しております。
成功報酬:成功報酬は対象となるファンドまたは口座の運用益に対する一定割合、もしくは特定のベンチマーク
またはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として計算されます。当該報酬は契約上
支払われることが確定した時点で収益認識しております。
7. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
(1) 連結納税制度の適用
親会社であるブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社を連結納税親会社として、連結納税制度
を適用しております。
(2) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度へ
の移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税
制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月
31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年
2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づい
ております。
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(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当会
計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け
取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、
当会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当会計期間の期首の繰越利益剰余金
に反映させ、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
これによる財務諸表に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前会計期間に係る「注記事項(収益認識関係)」
については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当
会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号2019年7
月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって
適用することとしました。これによる財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項の注記を行うこととしま
した。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に
定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前会計期間に係るものについては記載しておりません。
(未適用の会計基準等)
「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日 企業
会計基準委員会)
(1) 概要
2020年3月27日に成立した「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号) において、連結納税制度
を見直しグループ通算制度へ移行することとされたことを受け、グループ通算制度を適用する場合における法人
税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱を明らかにすることを目的として企業会計基準委
員会から公表されたものです。
(2) 適用予定日
2023年12月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
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(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2021年12月31日) (2022年12月31日)
建物附属設備 2,246 百万円 2,488 百万円
器具備品 1,470 百万円 1,662 百万円
※2 関係会社に対する資産及び負債
各科目に含まれているものは次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2021年12月31日) (2022年12月31日)
未収入金 524 百万円 - 百万円
未収収益 377 百万円 186 百万円
その他未払金 1,940 百万円 1,982 百万円
未払費用 112 百万円 55 百万円
※3 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基
づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2021年12月31日) (2022年12月31日)
当座貸越極度額 1,000 百万円 1,000 百万円
借入実行残高 - -
差引額 1,000 百万円 1,000 百万円
(損益計算書関係)
※1 関係会社との営業収益及び営業費用
各科目に含まれているものは次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2021年 1月 1日 (自 2022年 1月 1日
至 2021年12月31日) 至 2022年12月31日)
運用受託報酬 249 百万円 224 百万円
その他営業収益 6,036 百万円 6,692 百万円
委託調査費 1,178 百万円 1,869 百万円
事務委託費 1,204 百万円 1,351 百万円
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(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
1. 発行済株式に関する事項
前事業年度期首 増加 減少 前事業年度末
普通株式(株) 15,000 - - 15,000
2. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
4. 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2021年3月30日
普通株式 5,900 393,333 2020年12月31日 2021年3月30日
株主総会決議
当事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
1. 発行済株式に関する事項
当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式(株) 15,000 - - 15,000
2. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
4. 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2022年3月31日
普通株式 3,800 253,333 2021年12月31日 2022年3月31日
株主総会決議
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(リース取引関係)
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに掛かる未経過リース料は以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2021年 1月 1日 (自 2022年 1月 1日
至 2021年12月31日) 至 2022年12月31日)
1年以内 835 百万円 726 百万円
1年超 - 1,938 百万円
合計 835 百万円 2,665 百万円
(注) 前事業年度における未経過リース料には、解約損害金が含まれております。
(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については関連当事者からの長期借入
に限定しています。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未収収益は、顧客及び関係会社の信用リスクに晒され
ています。当該リスクに関しては、当社の経理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行い、個別
に未収債権の回収可能性を管理する体制をしいております。
営業債務である未払手数料及び未払費用はその全てが1年以内の支払期日となっております。
営業債務は流動性リスクに晒されていますが、当社では資金繰計画を作成するなどの方法により管理しており
ます。
2. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、金額的重要性が低いものに
ついては含めておりません。
前事業年度 (2021年12月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
(1) 現金・預金 17,813 17,813 -
(2) 未収委託者報酬 2,017 2,017 -
(3) 未収運用受託報酬 2,244 2,244 -
(4) 未収収益 981 981 -
(5) 未収入金 527 527 -
(6) 長期差入保証金 1,118 1,119 0
資産計 24,703 24,704 0
(1) 未払手数料 459 459 -
(2) 未払費用 760 760 -
(3) その他未払金 2,991 2,991 -
負債計 4,210 4,210 -
(注1) 金融商品の時価の算定方法に関する事項
資 産
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収運用受託報酬、(4) 未収収益及び(5) 未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
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(6) 長期差入保証金
事務所敷金の時価については、事務所の敷金を合理的に見積もった返済期日までの期間を基にしたインターバンク
市場で取引されている円金利スワップレートで割り引いて算定する方法によっています。また従業員社宅敷金の時
価については、平均残存勤務期間を基にしたインターバンク市場で取引されている円金利スワップレートで割り引
いて算定する方法によっています。
負 債
(1)未払手数料、(2) 未払費用及び(3) その他未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(注2) 金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度(2021年12月31日)
1年以内 1年超 5年超 10年超
5年以内 10年以内
(百万円) (百万円) (百万円) (百万円)
(1) 現金・預金 17,813 - - -
(2) 未収委託者報酬 2,017 - - -
(3) 未収運用受託報酬 2,244 - - -
(4) 未収収益 981 - - -
(5) 未収入金 527 - - -
合計 23,584 - - -
当事業年度 (2022年12月31日)
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
長期差入保証金 1,125 1,077 △47
(注1) 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収収益、未収入金、未払手数料、未払費用、その他未払金
は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記述を省略しています。
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(注2) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額
が変動することもあります。
(注3) 金銭債権の決算日後の償還予定額
当事業年度(2022年12月31日)
1年以内 1年超 5年超 10年超
5年以内 10年以内
(百万円) (百万円) (百万円) (百万円)
(1) 現金・預金 18,002 - - -
(2) 未収委託者報酬 1,751 - - -
(3) 未収運用受託報酬 2,880 - - -
(4) 未収収益 570 - - -
(5) 未収入金 2 - - -
合計 23,209 - - -
3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価等の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分
類しております。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレ
ベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
当事業年度 (2022年12月31日)
(単位:百万円)
レベル1 レベル2 レベル3 合計
- 1,077
長期差入保証金 - 1,077
(注) 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
長期差入保証金の時価について、そのうち事務所敷金については、事務所の敷金を合理的に見積もった返済期日までの
期間を基にしたインターバンク市場で取引されている円金利スワップレートで割り引いて算定しているため、レベル2
の時価に分類しております。また従業員社宅敷金については、平均残存勤務期間を基にしたインターバンク市場で取引
されている円金利スワップレートで割り引いて算定しているため、レベル2の時価に分類しております。
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(退職給付関係)
前事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社で設けられていた、①旧退職金制度を引き続き有
しています。当社は、2009年12月2日に旧ブラックロック・ジャパン株式会社との合併に伴い、旧ブラックロック・
ジャパン株式会社における退職年金制度(②確定拠出年金制度及び③確定給付年金制度)を承継しました。また、
2011年1月1日付で旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社から引き継いだ適格退職年金制度は
キャッシュ・バランス型の③確定給付年金制度に移行しました。従って、2011年1月1日以降、①から③の三つの制
度を有しています。
2. 確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
(自 2021年 1月 1日
至 2021年12月31日)
退職給付債務の期首残高
2,149
勤務費用
322
利息費用
20
数理計算上の差異の発生額 188
退職給付の支払額 △94
過去勤務費用の発生額
0
退職給付債務の期末残高 2,588
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
(自 2021年 1月 1日
至 2021年12月31日)
年金資産の期首残高 3,313
期待運用収益 9
数理計算上の差異の発生額 17
事業主からの拠出額 359
退職給付の支払額 △94
年金資産の期末残高 3,606
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(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
(2021年12月31日)
積立型制度の退職給付債務 2,505
年金資産 △3,606
△1,100
非積立型制度の退職給付債務 82
未積立退職給付債務 △1,018
未認識数理計算上の差異 65
未認識過去勤務費用 33
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △919
退職給付引当金 82
前払年金費用 △1,001
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △919
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:百万円)
前事業年度
(自 2021年 1月 1日
至 2021年12月31日)
勤務費用 322
利息費用 20
期待運用収益 △9
数理計算上の差異の費用処理額 △59
過去勤務費用の処理額 △3
確定給付制度に係る退職給付費用合計 270
特別退職金 0
合計 270
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
前事業年度
(2021年12月31日)
合同運用 100%
合計 100%
合同運用による年金資産の主な商品分類ごとの比率は、債券87%、株式13%及びその他1%となっております。
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②長期期待運用収益率の算定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する
多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
前事業年度
(自 2021年 1月 1日
至 2021年12月31日)
割引率 0.7%
長期期待運用収益率 0.3%
3. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、80百万円 でありました。
当事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社で設けられていた、①旧退職金制度を引き続き有
しています。当社は、2009年12月2日に旧ブラックロック・ジャパン株式会社との合併に伴い、旧ブラックロック・
ジャパン株式会社における退職年金制度(②確定拠出年金制度及び③確定給付年金制度)を承継しました。また、
2011年1月1日付で旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社から引き継いだ適格退職年金制度は
キャッシュ・バランス型の③確定給付年金制度に移行しました。従って、2011年1月1日以降、①から③の三つの制
度を有しています。
2. 確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
当事業年度
(自 2022年 1月 1日
至 2022年12月31日)
退職給付債務の期首残高 2,588
勤務費用 392
利息費用 17
数理計算上の差異の発生額 △78
退職給付の支払額 △116
過去勤務費用の発生額 0
退職給付債務の期末残高 2,803
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(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
当事業年度
(自 2022年 1月 1日
至 2022年12月31日)
年金資産の期首残高 3,606
期待運用収益 3
数理計算上の差異の発生額 △573
事業主からの拠出額 448
退職給付の支払額 △116
年金資産の期末残高 3,368
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表
(単位:百万円)
当事業年度
(2022年12月31日)
積立型制度の退職給付債務 2,710
年金資産 △3,368
△657
非積立型制度の退職給付債務 92
未積立退職給付債務 △565
未認識数理計算上の差異 △455
未認識過去勤務費用 29
△991
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
退職給付引当金 92
前払年金費用 △1,084
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △991
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:百万円)
当事業年度
(自 2022年 1月 1日
至 2022年12月31日)
勤務費用 392
利息費用 17
期待運用収益 △3
数理計算上の差異の費用処理額 △27
過去勤務費用の処理額 △3
確定給付制度に係る退職給付費用合計 375
特別退職金 362
合計 738
(注)特別退職金は、特別損失の「特別退職金」に含めて計上しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
当事業年度
(2022年12月31日)
合同運用 100%
合計 100%
合同運用による年金資産の主な商品分類ごとの比率は、債券88%、株式11%及びその他1%となっております。
②長期期待運用収益率の算定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する
多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度
(自 2022年 1月 1日
至 2022年12月31日)
割引率 1.3%
長期期待運用収益率 0.1%
3. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、87百万円 でありました。
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(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(2021年12月31日) (2022年12月31日)
繰延税金資産
未払費用 161 140
賞与引当金 660 544
資産除去債務 240 294
未払事業税 89 83
早期退職慰労引当金 - 99
退職給付引当金 25 28
有形固定資産 1 0
78 121
その他
繰延税金資産合計
1,257 1,312
繰延税金負債
退職給付引当金 △306 △331
△59 △82
資産除去債務に対応する除去費用
△1 -
その他
繰延税金負債合計 △367 △414
繰延税金資産の純額 889 898
(注) 前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(2021年12月31日) (2022年12月31日)
固定資産-繰延税金資産
889 898
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2021年12月31日) (2022年12月31日)
法定実効税率
30.6 % 30.6 %
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 2.0 3.9
0.0 0.4
その他
税効果会計適用後の法人税等の負担率 32.6 % 35.0 %
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(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1. 当該資産除去債務の概要
当社事業所の定期建物賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
2. 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を合理的に見積り、割引率は0.16%~0.72%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
3. 当該資産除去債務の総額の増減
当事業年度において、資産の除去時点において必要とされる除去費用の見積額が前回見積算出時における見積額を
大幅に超過することが明らかになったことから、見積りの変更による増加額を0.72%で割り引き、変更前の資産除
去債務に176百万円加算しております。
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2021年 1月 1日 (自 2022年 1月 1日
至 2021年12月31日) 至 2022年12月31日)
期首残高 783 784
見積りの変更による増加額 - 176
時の経過による調整額 0 0
期末残高 784 961
(収益認識関係)
当事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当事業年度
(自 2022年 1月 1日
至 2022年12月31日)
委託者報酬 6,484 百万円
運用受託報酬 7,644 百万円
成功報酬 (注) 1,042 百万円
その他営業収益 16,110 百万円
合計 31,281 百万円
(注)成功報酬は、損益計算書において運用受託報酬に含めて表示しております。
2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
(重要な会計方針)6. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりです。
3. 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに会計期間末にお
いて存在する顧客との契約から当会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため、記載を省略しています。
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(セグメント情報等)
前事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
1. セグメント情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2. 関連情報
(1) 製品及びサービスごとの情報
(単位:百万円)
委託者報酬 運用受託報酬 その他 合計
外部顧客営業収益 6,653 8,355 14,536 29,546
(2) 地域ごとの情報
① 売上高
(単位:百万円)
日本 北米 その他 合計
14,396 13,081 2,067 29,546
(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省
略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。
(単位:百万円)
相手先 営業収益 関連するセグメント名
ブラックロック・ファイナンシャル・
6,285 投資運用業
マネジメント・インク
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 4,259 投資運用業
3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
5. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
当事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
1. セグメント情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2. 関連情報
(1) 製品及びサービスごとの情報
(単位:百万円)
委託者報酬 運用受託報酬 その他 合計
外部顧客営業収益 6,484 8,687 16,110 31,281
(2) 地域ごとの情報
① 売上高
(単位:百万円)
日本 北米 その他 合計
14,721 13,745 2,813 31,281
(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省
略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。
(単位:百万円)
相手先 営業収益 関連するセグメント名
ブラックロック・ファイナンシャル・
6,917 投資運用業
マネジメント・インク
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 4,287 投資運用業
3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
5. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
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(関連当事者情報)
1. 関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等
前事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
議決権等 関連
会社等の 事業の
資本金又 の所有 当事者 取引の 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 内容又は 科目
は出資金 (被所有) との 内容 (百万円) (百万円)
氏名 職業
割合(%) 関係
運用受託報酬 249 未収収益 377
ブラックロック・
米国 73 (被所有) 投資顧問
受入手数料 6,036 未収入金 524
ファイナンシャル・ 投資
親会社 ニュー 百万 間接 契約の
マネジメント・イン 顧問業
委託調査費 1,178
ヨーク州 米ドル 100 再委任等
ク
未払費用 112
事務委託費 1,204
ブラックロック・ (被所有)
日本 株式の 連結法人税の
1万円
親会社 ジャパン・ホール 持株会社 直接 1,940 その他未払金 1,940
東京都 保有等 個別帰属額
ディングス合同会社 100
当事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
議決権等 関連
会社等の 事業の
資本金又 の所有 当事者 取引の 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 内容又は 科目
は出資金 (被所有) との 内容 (百万円) (百万円)
氏名 職業
割合(%) 関係
運用受託報酬 224
未収収益 186
ブラックロック・
米国 73 (被所有) 投資顧問
受入手数料 6,692
ファイナンシャル・ 投資
親会社 ニュー 百万 間接 契約の
マネジメント・イン 顧問業
委託調査費 1,869
ヨーク州 米ドル 100 再委任等
ク
未払費用 55
事務委託費 1,351
ブラックロック・ (被所有)
日本 株式の 連結法人税の
1万円
親会社 ジャパン・ホール 持株会社 直接 1,982 その他未払金 1,982
東京都 保有等 個別帰属額
ディングス合同会社 100
(2) 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
前事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
該当事項はありません。
(3) 財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
議決権等 関連
会社等の 事業の
資本金又 の所有 当事者 取引の 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 内容又は 科目
は出資金 (被所有) との 内容 (百万円) (百万円)
氏名 職業
割合(%) 関係
受入手数料 4,259
同一の ブラックロッ 米国 投資顧問
1,000 投資
親会社を ク・ファンド・ カリフォル なし 契約の 委託調査費 282 未収収益 321
米ドル 顧問業
持つ会社 アドバイザーズ ニア州 再委任等
事務委託費 20
当事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
議決権等 関連
会社等の 事業の
資本金又 の所有 当事者 取引の 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 内容又は 科目
は出資金 (被所有) との 内容 (百万円) (百万円)
氏名 職業
割合(%) 関係
受入手数料 4,287
同一の ブラックロッ 米国 投資顧問
1,000 投資
親会社を ク・ファンド・ カリフォル なし 契約の 委託調査費 35 未収収益 18 0
米ドル 顧問業
持つ会社 アドバイザーズ ニア州 再委任等
事務委託費 12
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(注) 1.取引条件及び取引条件の決定方針等
(1) 運用受託報酬については、一般取引条件と同様に決定しております。
(2) 受入手数料については、一般取引条件と同様に決定しております。
(3) 委託調査費については、一般取引条件と同様に決定しております。
(4) 事務委託費については、一般取引条件と同様に決定しております。
2. 親会社に関する注記
(1) 親会社情報
ブラックロック・インク(ニューヨーク証券取引所に上場)
ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク(非上場)
ブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社(非上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2021年 1月 1日 (自 2022年 1月 1日
項目
至 2021年12月31日) 至 2022年12月31日)
1株当たり純資産額 1,318,566 円 41 銭 1,371,780 円 88 銭
1株当たり当期純利益金額 332,267 円 26 銭 307,029 円 07 銭
(注) 1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2021年 1月 1日 (自 2022年 1月 1日
項目
至 2021年12月31日) 至 2022年12月31日)
当期純利益 (百万円) 4,984 4,605
普通株主に帰属しない金額 (百万円) - -
普通株式に係る当期純利益 (百万円) 4,984 4,605
普通株式の期中平均株式数 (株) 15,000 15,000
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【中間財務諸表】
1.中間財務諸表の作成方法について
委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社(以下「当社」という。)の中間財務諸表すなわち中間貸借対照
表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」
(1977年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定により「金融商品取引業等に関する内閣府令」(2007年内
閣府令第52号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間会計期間(自2023年1月1日 至2023年6月30日)の中
間財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けております。
3.財務諸表に記載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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(1) 中間貸借対照表
(単位:百万円)
中間会計期間末
(2023年6月30日)
資産の部
流動資産
現金・預金 ※2 14,894
立替金 83
前払費用 208
未収入金 21
未収委託者報酬 1,869
未収運用受託報酬 1,940
1,823
未収収益
流動資産計 20,840
固定資産
有形固定資産
建物附属設備 ※1 610
517
器具備品 ※1
有形固定資産計 1,127
無形固定資産
14
ソフトウエア
無形固定資産計 14
投資その他の資産
投資有価証券 49
長期差入保証金 1,122
前払年金費用 1,115
長期前払費用 10
257
繰延税金資産
投資その他の資産計 2,554
固定資産計 3,697
資産合計 24,537
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(単位:百万円)
中間会計期間末
(2023年6月30日)
負債の部
流動負債
預り金 186
未払金
未払収益分配金 5
未払償還金 70
未払手数料 424
その他未払金 105
未払費用 669
未払消費税等 148
未払法人税等 786
前受金 383
賞与引当金 814
役員賞与引当金 62
早期退職慰労引当金 43
2
為替予約
流動負債計 3,703
固定負債
退職給付引当金 93
962
資産除去債務
固定負債計 1,055
負債合計 4,759
純資産の部
株主資本
資本金 3,120
資本剰余金
資本準備金 3,001
3,846
その他資本剰余金
資本剰余金合計 6,847
利益剰余金
利益準備金 336
その他利益剰余金
9,474
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 9,810
株主資本合計 19,777
評価・換算差額等
△0
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 △0
純資産合計 19,777
負債・純資産合計 24,537
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2) 中間損益計算書
(単位:百万円)
中間会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
営業収益
委託者報酬 3,194
運用受託報酬 4,085
8,884
その他営業収益
営業収益計
16,164
営業費用
支払手数料 758
広告宣伝費 35
調査費
調査費 174
2,363
委託調査費
調査費計
2,537
委託計算費 55
営業雑経費
通信費 37
印刷費 37
27
諸会費
営業雑経費計 102
営業費用計
3,490
一般管理費
給料
役員報酬 558
給料・手当 2,975
1,408
賞与
給料計
4,941
退職給付費用 241
福利厚生費 603
事務委託費 1,943
交際費 23
旅費交通費 82
租税公課 138
不動産賃借料 453
水道光熱費 41
固定資産減価償却費 ※1 242
資産除去債務利息費用 1
196
諸経費
一般管理費計 8,909
営業利益
3,764
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(単位:百万円)
中間会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
営業外収益
受取配当金 0
受取利息 0
為替差益 107
雑益 0
0
その他
営業外収益計 108
営業外費用
0
支払利息
営業外費用計 0
経常利益
3,872
特別利益
特別利益計 -
特別損失
45
特別退職金
特別損失計 45
税引前中間純利益
3,826
法人税、住民税及び事業税 688
639
法人税等調整額
中間純利益 2,497
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3) 中間株主資本等変動計算書
中間会計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年6月30日)
(単位:百万円)
株主資本 評価・換算差額等
資本剰余金 利益剰余金
純資産
その他有
その他利益
株主資本 評価・換算
合計
資本
資本金 価証券評
剰余金
資本 その他資本 利益 利益剰余金
合計 差額等合計
剰余金
価差額金
準備金 剰余金 準備金 合計
繰越利益
合計
剰余金
当期首残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 10,276 10,612 20,580 △3 △3 20,576
当中間期変動額
剰余金の配当 △3,300 △3,300 △3,300 △3,300
中間純利益 2,497 2,497 2,497 2,497
株主資本以外の項目の
3 3 3
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 - - - - - △802 △802 △802 3 3 △798
当中間期末残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 9,474 9,810 19,778 △0 △0 19,777
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注 記 事 項
(重要な会計方針)
中間会計期間
自 2023年1月 1日
項 目
至 2023年6月30日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法
により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しておりま
す。
2. デリバティブ取引等の評価基準及び 時価法を採用しております。
評価方法
3. 固定資産の減価償却方法 (1) 有形固定資産
定額法により償却しております。
なお、主な耐用年数は建物附属設備6~18年、器具備品3~15年でありま
す。
(2) 無形固定資産
自社利用のソフトウエアの減価償却方法については、社内における利
用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
4. 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金の計上方法
債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権について
は個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 退職給付引当金の計上方法
① 旧退職金制度
適格退職年金制度移行日現在在籍していた従業員については、旧退
職制度に基づく給付額を保証しているため、中間会計期間末現在の当
該給付額と年金制度に基づく給付額との差額を引当て計上しておりま
す。
② 確定拠出年金制度
確定拠出年金制度(DC)については拠出額を費用計上しておりま
す。
③ 確定給付年金制度
キャッシュ・バランス型の年金制度(CB)の退職年金制度を有して
おります。CBには、一定の利回り保証を付しており、これの将来の支
払に備えるため、確定給付型の会計基準に準じた会計処理方法により
引当金を計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に
帰属させる方法については、ポイント基準によっております。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一
定の年数(9年)による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異は各事業年度の発生時における従業員の平均残存
勤務期間以内の一定の年数(9年)による定額法により按分した額をそ
れぞれ発生の翌事業年度から費用処理または費用から控除することと
しております。
(3) 賞与引当金の計上方法
従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当中間会計期間負
担額を計上しております。
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(4) 役員賞与引当金の計上方法
役員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当中間会計期間負担
額を計上しております。
(5) 早期退職慰労引当金の計上方法
早期退職慰労金の支払に備えて、早期退職慰労金支給見込額の当中
間会計期間負担額を計上しております。
5. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨へ 外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末の直物為替相場により円貨に換算
し、換算差額は損益として処理しております。
の換算基準
6. 収益及び費用の計上基準 当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬、その他営業収
益および成功報酬を稼得しております。当社の顧客との契約から生じる収
益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履行義務を
充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであり
ます。
委託者報酬:当社は投資信託の信託約款に基づき、投資信託の運用につ
いて履行義務を負っております。委託者報酬は、投資信託の信託約款に基
づき日々の純資産価額に対する一定割合として計算され、投資信託の運用
期間にわたり収益認識しております。
運用受託報酬:当社は顧客との投資一任契約及び投資助言契約に基づき
運用及び助言について履行義務を負っております。運用受託報酬は、対象
顧客との投資一任契約等に基づき純資産価額に対する一定割合として計算
され、対象口座の運用期間にわたり収益認識しております。
その他営業収益:当社はグループ会社との契約に基づき委託された業務
について履行義務を負っております。グループ会社から受領する収益は、
当社のグループ会社との契約で定められた算式に基づき、当社がグループ
会社にオフショアファンド関連のサービス等を提供する期間にわたり月次
で収益認識しております。
成功報酬:成功報酬は対象となるファンドまたは口座の運用益に対する
一定割合、もしくは特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目
標を上回る超過運用益に対する一定割合として計算されます。当該報酬は
契約上支払われることが確定した時点で収益認識しております。
7. その他中間財務諸表作成のための基 グループ通算制度の適用
当社は、親会社であるブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同
本となる重要な事項
会社を通算親会社とするグループ通算制度を適用しております。
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(会計方針の変更)
中間会計期間
自 2023年1月 1日
至 2023年6月30日
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号2021年6月17日。以下、「時価算定会計基
準適用指針」という。)を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な
取り扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしまし
た。これによる中間財務諸表への影響はありません。
(追加情報)
中間会計期間
自 2023年1月 1日
至 2023年6月30日
(グループ通算制度の適用)
当社は、当中間会計期間から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これに伴い、法人税及び地
方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示
に関する取扱い」(実務対応報告第42号2021年8月12日。以下「実務対応報告第42号」という。)に従っております。
また、実務対応報告第42号第32項(1)に基づき、実務対応報告第42号の適用に伴う会計方針の変更による影響はないも
のとみなしております。
(中間貸借対照表関係)
中間会計期間
2023年6月30日
※1 有形固定資産の減価償却累計額
建物附属設備 2,624百万円
器具備品 1,767百万円
※2 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約及びグループ会社と貸出コミットメン
ト契約を締結しております。これら契約に基づく当中間会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 3,500百万円
借入実行残高 -
差引額 3,500百万円
(中間損益計算書関係)
中間会計期間
自 2023年1月 1日
至 2023年6月30日
※1 減価償却実施額
有形固定資産 240百万円
無形固定資産 2百万円
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(中間株主資本等変動計算書関係)
中間会計期間
自 2023年1月 1日
至 2023年6月30日
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
前事業年度末 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計
株式数 増加株式数 減少株式数 期間末株式数
発行済株式
普通株式 15,000 - - 15,000
合計 15,000 - - 15,000
2.自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
4. 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2023年3月31日
普通株式 3,300 220,000 2022年12月31日 2023年3月31日
株主総会決議
(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの
該当事項はありません。
(リース取引関係)
中間会計期間
自 2023年1月 1日
至 2023年6月30日
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
1年以内 487百万円
1年超 1,782百万円
合計 2,270百万円
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(金融商品関係)
中間会計期間
自 2023年1月 1日
至 2023年6月30日
1. 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については関連当事者からの長期借入
に限定しています。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに
関しては、当社の経理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行い、個別に未収債権の回収可能性
を管理する体制を敷いております。
営業債務である未払手数料はその全てが1年以内の支払期日となっております。
営業債務は流動性リスクに晒されていますが、当社では資金繰計画を作成するなどの方法により管理しており
ます。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2023年6月30日(中間期の決算日)における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の
とおりです。なお、金額的重要性が低いと判断するものは含めておりません。
(単位:百万円)
中間貸借対照表計上額 時価 差額
長期差入保証金 1,122 1,103 △19
(注1)
現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収収益、未払手数料、未払費用、その他未払金は、短期間
で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記述を省略しています。
(注2)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当
該価額が変動することもあります。
3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価等の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベ
ルに分類しております。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(単位:百万円)
レベル1 レベル2 レベル3 合計
長期差入保証金 - 1,103 - 1,103
(注)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
長期差入保証金
長期差入保証金の時価については、当該保証金の回収までの期間を基にリスクフリーレートで割り引いた現在
価値により算定しているため、レベル2の時価に分類しております。
なお、当該時価は帳簿価額と近似していることから長期差入保証金は当該帳簿価額によって計上しておりま
す。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(資産除去債務関係)
中間会計期間
自 2023年1月 1日
至 2023年6月30日
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1. 当該資産除去債務の概要
当社事業所の定期建物賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
2. 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を合理的に見積り、割引率は0.16%~0.72%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
3. 当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減
期首残高 961 百万円
有形固定資産の取得に伴う増加額 - 百万円
1
時の経過による調整額 百万円
962
中間会計期間末残高 百万円
(収益認識関係)
中間会計期間
自 2023年1月 1日
至 2023年6月30日
1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
委託者報酬 3,194 百万円
運用受託報酬 3,989 百万円
成功報酬 (注) 95 百万円
8,884
その他営業収益 百万円
16,164
合計 百万円
(注)成功報酬は、中間損益計算書において運用受託報酬に含めて表示しております。
2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
(重要な会計方針)6. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりです。
3. 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに中間会計期間末
において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関す
る情報
重要性が乏しいため、記載を省略しています。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(セグメント情報等)
中間会計期間
自 2023年1月 1日
至 2023年6月30日
1. セグメント情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2. 関連情報
(1) 製品及びサービスに関する情報
(単位:百万円)
委託者 運用受託
その他 合計
報酬 報酬
外部顧客
3,194 4,085 8,884 16,164
営業収益
(2) 地域に関する情報
① 売上高
(単位:百万円)
日本 北米 その他 合計
7,086 7,451 1,626 16,164
(注)売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載
を省略しております。
(3) 主要な顧客に関する情報
営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。
(単位:百万円)
関連する
相手先 営業収益
セグメント名
ブラックロック・ファイナンシャル・
3,625 投資運用業
マネジメント・インク
ブラックロック・ファンド・アドバイ
2,477 投資運用業
ザーズ
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(1株当たり情報)
中間会計期間
自 2023年1月 1日
至 2023年6月30日
1株当たり純資産額 1,318,516円64銭
1株当たり中間純利益 166,533円13銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記
載しておりません。
1株当たり中間純利益の算定上の基礎
損益計算書上の中間純利益 2,497百万円
1株当たり中間純利益の算定に
2,497百万円
用いられた普通株式に係る中間純利益
期中平均株式数 15,000株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されて
います。
(1) 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護
に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。)。
(2) 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正
を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして金融商品取引業等に関する内閣府令で定
めるものを除きます。)。
(3) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社
の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の委託会社と密接な関係を有する法人その他の団体として
金融商品取引法施行令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)(5)において同じ。)又は子法人等(委託会社
が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の委託会社と密接な関係を有する法人その他の団体として
政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引
を行うこと。
(4) 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若
しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
(5) 上記に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜
させるおそれのあるものとして金融商品取引業等に関する内閣府令で定める行為。
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5【その他】
定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
変更年月日 変更事項
2007年9月18日 証券業登録に伴う商号変更(「バークレイズ・グローバル・インベスターズ証券投信
投資顧問株式会社」に変更)のため、定款変更を行いました。
2007年9月30日 商号変更(「バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社」に変更)のた
め、定款変更を行いました。
2007年9月30日 公告の方法を変更するため、定款変更を行いました。
2007年12月27日 事業を営むことの目的を変更するため、定款変更を行いました。
2008年7月1日 グループ会社の1つであるバークレイズ・グローバル・インベスターズ・サービス株
式会社を吸収合併し、それに伴い資本金の額を変更いたしました。
2008年7月1日 株式取扱規則に関する記述を追加するため、定款変更を行いました。
2009年6月22日 本店所在地変更のため、定款変更を行いました。
2009年12月2日 ブラックロック・ジャパン株式会社と合併
商号変更(「ブラックロック・ジャパン株式会社」に変更)および定款変更を行いま
した。
2011年4月1日 グループ会社であるブラックロック証券株式会社を吸収合併し、それに先立ち定款変
更および資本金の額の変更を行いました。
2013年10月5日 MGPA Japan LLCより不動産投資関連の事業を譲受し、それに先立ち定款変更を行いま
した。
2014年12月1日 決算期を3月31日から12月31日に変更するため、定款変更を行いました。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
・名称 :株式会社りそな銀行
・資本金の額 :279,928百万円(2023年3月末現在)
・事業の内容 :銀行法に基づき、銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営
法)に基づき信託業務を営んでいます。
<参考:再信託受託会社の概要>
・名称 株式会社日本カストディ銀行
・資本金 51,000百万円(2023年3月末現在)
・事業の内容 銀行法に基づき、銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)
に基づき信託業務を営んでいます。
・再信託の目的 原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受託会社
(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管
することを目的とします。
(2) 販売会社
資本金の額(百万円)
名称 事業の内容
(2023年3月末現在)
アイザワ証券株式会社 3,000
株式会社SBI証券 48,323
SMBC日興証券株式会社 10,000
*
3,000
四国アライアンス証券株式会社
金融商品取引法に定める第一種金融商品取引
業を営んでいます。
松井証券株式会社 11,945
マネックス証券株式会社 12,200
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
40,500
株式会社
楽天証券株式会社 17,495
*
20,948 銀行法に基づき、銀行業を営んでおります。
株式会社伊予銀行
* 四国アライアンス証券株式会社および株式会社伊予銀行は、換金に関する事務、収益分配金の再投資に関す
る事務、換金代金・償還金の支払いに関する事務等を行い、新規の募集および販売の取扱いは行いません。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2【関係業務の概要】
(1) 受託会社
受託会社(受託者)として、ファンドの信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀
行への指図・連絡等を行います。
(2) 販売会社
ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行い、換金に関する事務、収益分配金の再投資に関
する事務、換金代金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行います。
3【資本関係】
(1) 受託会社
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第3【参考情報】
当計算期間において、ファンドに係る金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は、以下の通り提出されており
ます。
2023年7月21日 臨時報告書
2023年9月15日 有価証券報告書、有価証券届出書
2023年10月20日 臨時報告書
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独立監査人の監査報告書
2023年 2月28日
ブラックロック・ジャパン株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 山 田 信 之
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 水 野 龍 也
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられているブラックロック・ジャパン株式会社の2022年1月1日から2022年12月31日までの第36期事業年度の財務諸表、
すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ブラック
ロック・ジャパン株式会社の2022年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重
要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情
報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施してい
ない。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2024年2月26日
ブラックロック・ジャパン株式会社
取 締 役 会 御 中
PwC Japan有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 鶴田 光夫
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 奈良 将太朗
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られているブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジーの2023年6月21日から2023年12月20日までの特定期間の
財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ブラッ
クロック・ワールド・インカム・ストラテジーの2023年12月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定
期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
業倫理に関する規定に従って、ブラックロック・ジャパン株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む)に含まれる情報のうち、財
務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載
内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と
財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような
重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告
することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを
評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決
定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
ブラックロック・ジャパン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
より記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2023年8月31日
ブラックロック・ジャパン株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 山 田 信 之
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 水 野 龍 也
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられているブラックロック・ジャパン株式会社の2023年1月1日から2023年12月31日までの第37期事業年度の中間会計
期間(2023年1月1日から2023年6月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間
株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
して、ブラックロック・ジャパン株式会社の2023年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間
(2023年1月1日から2023年6月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査
の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任
を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作
成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有
用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資
者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場か
ら中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に
又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断
される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的
専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監
査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手
続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基
づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表
示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連す
る注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど
うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務
諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日
までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可
能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸
表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重
要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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