大和アセットマネジメント株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

提出書類 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出日
提出者 大和アセットマネジメント株式会社
カテゴリ 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                   有価証券届出書

      【提出先】                   関東財務局長 殿

      【提出日】                   2023年11月29日       提出

      【発行者名】                   大和アセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                   取締役社長 小松 幹太

      【本店の所在の場所】                   東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      【事務連絡者氏名】                   佐竹 優子

                         連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
      【電話番号】                   03-5555-3431
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                   6資産バランスファンド(分配型)

       益証券に係るファンドの名称】
                         6資産バランスファンド(成長型)
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                   各ファンドについて3兆円を上限とし、合計で6兆円を上限とします。
       益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                   該当ありません。
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    第一部【証券情報】

    (1)  【ファンドの名称】
       6資産バランスファンド(分配型)
       6資産バランスファンド(成長型)
       (注  1 )上記の総称を「6資産バランスファンド(愛称:ダブルウイング)」とします。

       (注  2 )以下「当ファンド」という場合、上記を総称して、またはそれぞれを指していうものとしま
         す。
    (2)  【内国投資信託受益証券の形態等】

       追加型証券投資信託(契約型)の受益権です。
       信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もし
      くは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
       ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適
      用を受け、受益権の帰属は、後述の「                     (11)   振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替
      機関の下位の口座管理機関(社振法第                     2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
      「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振
      替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社
      は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。ま
      た、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
       なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受
      益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受
      益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
    (3)  【発行(売出)価額の総額】

       各ファンドについて            3 兆円を上限とし、合計で             6 兆円を上限とします。
    (4)  【発行(売出)価格】

       1 万口当たり取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
       基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
        大和アセットマネジメント株式会社
         電話番号(コールセンター)                     0120-106212       (営業日の      9:00  ~ 17:00   )
         ホームページ                            https://www.daiwa-am.co.jp/
    (5)  【申込手数料】

       販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、                               3.3  %(税抜     3.0  %)となっています。
       具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
       申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
       「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
      <スイッチング(乗換え)について>

       ・「6資産バランスファンド(分配型)」の受益者が、保有する受益権を換金した手取金をもって
        「6資産バランスファンド(成長型)」の受益権の取得申込みを行なうこと、および「6資産バラ
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        ンスファンド(成長型)」の受益者が、保有する受益権を換金した手取金をもって「6資産バラン
        スファンド(分配型)」の受益権の取得申込みを行なうことをいいます。
       ・スイッチング(乗換え)の申込みの際には、換金の申込みを行なうファンドと、取得の申込みを行
        なうファンドをご指示下さい。
       ・スイッチング(乗換え)にかかる申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金
        額は、スイッチング(乗換え)の金額から差引かせていただきます。
       (6資産バランスファンドの構成)

    (6)  【申込単位】


       販売会社にお問合わせ下さい。
    (7)  【申込期間】

       2023  年 11 月 30 日から    2024  年 5 月 30 日まで(継続申込期間)
       (終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。)
    (8)  【申込取扱場所】

       下記にお問合わせ下さい。
        大和アセットマネジメント株式会社
         電話番号(コールセンター)                     0120-106212       (営業日の      9:00  ~ 17:00   )
         ホームページ                    https://www.daiwa-am.co.jp/
    (9)  【払込期日】

       受益権の取得申込者は、販売会社が定める期日(くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。)まで
      に、取得申込代金(取得申込金額、申込手数料および申込手数料に対する消費税等に相当する金額の合
      計額をいいます。以下同じ。)を販売会社において支払うものとします。
       販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行なわれ
      る日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みます。
    (10)  【払込取扱場所】

       受益権の取得申込者は、取得申込代金を、申込取扱場所において支払うものとします。申込取扱場所
      については、前        (8)  をご参照下さい。
    (11)  【振替機関に関する事項】

       振替機関は下記のとおりです。
       株式会社 証券保管振替機構
    (12)  【その他】

       該当事項はありません。
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    第二部【ファンド情報】

                          第1【ファンドの状況】

                          1【ファンドの性格】

    (1)  【ファンドの目的及び基本的性格】

       当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。
       一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
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      ※ 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお








       ります。
       (注  1 )商品分類の定義

        単位型・      単位型          当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
        追加型                追加設定は一切行なわれないファンド
              追加型          一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ
                        従来の信託財産とともに運用されるファンド
        投資対象      国内          目論見書または投資信託約款(以下「目論見書等」といいま
        地域                す。)において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国
                        内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
              海外          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                        に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
              内外          目論見書等において、国内および海外の資産による投資収益を
                        実質的に源泉とする旨の記載があるもの
        投資対象      株式          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
        資産                に株式を源泉とする旨の記載があるもの
              債券          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                        に債券を源泉とする旨の記載があるもの
              不動産投信(リー          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
              ト)          に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
                        を源泉とする旨の記載があるもの
              その他資産          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                        に株式、債券、不動産投信(リート)以外の資産を源泉とする
                        旨の記載があるもの
              資産複合          目論見書等において、株式、債券、不動産投信(リート)およ
                        びその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉
                        とする旨の記載があるもの
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        独立区分      MMF(マネー・          「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMF
              マネージメント・
              ファンド)
              MRF(マネー・          「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRF
              リザーブ・ファン
              ド)
              ETF          投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成                           12 年政令    480
                        号)第    12 条第1号および第          2 号に規定する証券投資信託ならび
                        に租税特別措置法(昭和             32 年法律第     26 号)第    9 条の  4 の 2 に規定
                        する上場証券投資信託
        補足分類      インデックス型          目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨
                        の記載があるもの
              特殊型          目論見書等において、投資者に対して注意を喚起することが必
                        要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるもの
       (注  2 )属性区分の定義

        投資対象     株式    一般       大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの
        資産
                 大型株       目論見書等において、主として大型株に投資する旨の記載があ
                        るもの
                 中小型株       目論見書等において、主として中小型株に投資する旨の記載が
                        あるもの
             債券    一般       公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのもの
                 公債       目論見書等において、日本国または各国の政府の発行する国債
                        (地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みま
                        す。)に主として投資する旨の記載があるもの
                 社債       目論見書等において、企業等が発行する社債に主として投資す
                        る旨の記載があるもの
                 その他債券       目論見書等において、公債または社債以外の債券に主として投
                        資する旨の記載があるもの
                 格付等クレ       目論見書等において、特にクレジットに対して明確な記載があ
                 ジットによ       るもの
                 る属性
             不動産投信           目論見書等において、主として不動産投信(リート)に投資す
                        る旨の記載があるもの
             その他資産           目論見書等において、主として株式、債券、不動産投信(リー
                        ト)以外に投資する旨の記載があるもの
             資産複合           目論見書等において、複数資産を投資対象とする旨の記載があ
                        るもの
             資産複合 資産配           目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
             分固定型           いては固定的とする旨の記載があるもの
             資産複合 資産配           目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
             分変更型           いては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固
                        定的とする旨の記載がないもの
        決算頻度     年 1 回         目論見書等において、年             1 回決算する旨の記載があるもの
             年 2 回         目論見書等において、年             2 回決算する旨の記載があるもの
             年 4 回         目論見書等において、年             4 回決算する旨の記載があるもの
             年 6 回(隔月)         目論見書等において、年             6 回決算する旨の記載があるもの
             年 12 回(毎月)        目論見書等において、年             12 回(毎月)決算する旨の記載がある
                        もの
             日々           目論見書等において、日々決算する旨の記載があるもの
             その他           上記属性にあてはまらないすべてのもの
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        投資対象     グローバル           目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を
        地域                源泉とする旨の記載があるもの
             日本           目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を
                        源泉とする旨の記載があるもの
             北米           目論見書等において、組入資産による投資収益が北米地域の資
                        産を源泉とする旨の記載があるもの
             欧州           目論見書等において、組入資産による投資収益が欧州地域の資
                        産を源泉とする旨の記載があるもの
             アジア           目論見書等において、組入資産による投資収益が日本を除くア
                        ジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
             オセアニア           目論見書等において、組入資産による投資収益がオセアニア地
                        域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
             中南米           目論見書等において、組入資産による投資収益が中南米地域の
                        資産を源泉とする旨の記載があるもの
             アフリカ           目論見書等において、組入資産による投資収益がアフリカ地域
                        の資産を源泉とする旨の記載があるもの
             中近東(中東)           目論見書等において、組入資産による投資収益が中近東地域の
                        資産を源泉とする旨の記載があるもの
             エマージング           目論見書等において、組入資産による投資収益がエマージング
                        地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があ
                        るもの
        投資形態     ファミリーファン           目論見書等において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズ
             ド           にのみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資す
                        るもの
             ファンド・オブ・           「投資信託等の運用に関する規則」第                     2 条に規定するファン
             ファンズ           ド・オブ・ファンズ
        為替ヘッ     あり           目論見書等において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為
        ジ                替のヘッジを行なう旨の記載があるもの
             なし           目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があ
                        るものまたは為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
        対象イン     日経  225        目論見書等において、日経               225  に連動する運用成果をめざす旨
        デックス                の記載があるもの
             TOPIX           目論見書等において、TOPIXに連動する運用成果をめざす
                        旨の記載があるもの
             その他の指数           目論見書等において、上記以外の指数に連動する運用成果をめ
                        ざす旨の記載があるもの
        特殊型     ブル・ベア型           目論見書等において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極
                        的に投資を行なうとともに各種指数・資産等への連動もしくは
                        逆連動(一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。)をめざす
                        旨の記載があるもの
             条件付運用型           目論見書等において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組
                        みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還
                        価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値
                        により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があ
                        るもの
             ロング・ショート           目論見書等において、ロング・ショート戦略により収益の追求
             型/絶対収益追求           をめざす旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を
             型           めざす旨の記載があるもの
             その他型           目論見書等において、特殊型のうち上記に掲げる属性のいずれ
                        にも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるも
                        の
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       ※ 商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ(ア
        ドレス    http://www.toushin.or.jp/               )をご参照下さい。
      <信託金の限度額>

      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、各ファンドについて                                 1 兆円を限度として信託金を追加すること
       ができます。
      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
      <ファンドの特色>

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    (2)  【ファンドの沿革】
















        2006  年 3 月 14 日        信託契約締結、当初自己設定、運用開始
    (3)  【ファンドの仕組み】

          受益者                            お申込者

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                      収益分配金(注        1 )、償還金など        ↑↓  お申込金(      ※5  )
                                  受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社

                                  との契約(      ※1  )に基づき、次の業務を行ないま
                                  す。
                                  ① 受益権の募集の取扱い
         お取扱窓口
                         販売会社
                                  ② 一部解約請求に関する事務
                                  ③ 収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
                                   に関する事務          など
          ↑↓※1               収益分配金、償還金など                 ↑↓  お申込金(      ※5  )

                                  当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信

                                  託契約」といいます。            )(※2)    の委託者であり、次
                                  の業務を行ないます。
                      大和アセットマネ
                                  ① 受益権の募集・発行
          委託会社
                      ジメント株式会社
                                  ② 信託財産の運用指図
                                  ③ 信託財産の計算
                                  ④ 運用報告書の作成        など
         ↓ 運用指図     ↑↓※2

                                     損益        ↑↓  信託金(     ※5  )
                                  信託契約     (※2)   の受託者であり、次の業務を行な

                                  います。なお、信託事務の一部につき株式会社日
                      三井住友信託銀行
                                  本カストディ銀行に委託することができます。ま
                         株式会社
                                  た、外国における資産の保管は、その業務を行な
          受託会社
                      再信託受託会社:
                                  うに充分な能力を有すると認められる外国の金融
                      株式会社日本カス
                                  機関が行なう場合があります。
                      トディ銀行
                                  ① 委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分
                                  ② 信託財産の計算         など
                                     損益  ↑↓  投資

                          内外の公社債、不動産投資信託証券および株式 など

                      ・ファミリーファンド方式で運用を行ないます。

          投資対象            ・なお、「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」における外
                       貨建資産の運用にあたっては、投資顧問会社(コーヘン&スティアー
                       ズ・キャピタル・マネジメント・インク)(注                          2 )に運用の指図にか
                       かる権限を委託します。
      (注  1 )「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は自動的に再投資されます。

      (注  2 )投資顧問会社は、委託会社との間の運用委託契約(                             ※3  )に基づき、委託会社から権限の委託を
        受けて、同マザーファンドにおける外貨建資産の運用の指図を行ないます(                                         ※4  )。
      ※1  :受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
        に関する事務の内容等が規定されています。
      ※2  :「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款
        の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項(運用方針、委託会社および受託
        会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等)が規定されています。
      ※3  :運用指図権限委託の内容およびこれにかかる事務の内容、投資顧問会社が受ける報酬等が定めら
        れています。
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                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      ※4  :投資顧問会社が法律に違反した場合、信託契約に違反した場合、信託財産に重大な損失を生ぜし
        めた場合等において、委託会社は、運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更
        す ることができます。
      ※5  :販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行な
        われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みま
        す。
      ◎ 委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会

       社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
    <委託会社の概況(           2023  年 9 月末日現在)>

    ・資本金の額         151  億 7,427   万 2,500   円
    ・沿革
      1959  年 12 月 12 日     大和証券投資信託委託株式会社として設立
      1960  年  2 月 17 日     「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
      1960  年  4 月  1 日     営業開始
      1985  年 11 月  8 日     投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
      1995  年  5 月 31 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
                  業の登録を受ける。
      1995  年  9 月 14 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
                  契約にかかる業務の認可を受ける。
      2007  年  9 月 30 日     「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第                       29 条の登録を受けたものとみ
                  なされる。
                  (金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第                              352  号)
      2020  年  4 月  1 日     大和アセットマネジメント株式会社に商号変更
    ・大株主の状況
             名 称                    住 所                所有       比率

                                                株式数
                                                    株       %
       株式会社大和証券グループ本社                 東京都千代田区丸の内一丁目             9 番 1 号         2,608,525         100.00
                            2【投資方針】


    (1)  【投資方針】

      ①  主要投資対象
       <各ファンド共通>
        下記の各マザーファンド(以下総称して「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資
       対象とします。
        1 .ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドの受益証券
        2 .ダイワ日本国債マザーファンドの受益証券
        3 .ダイワ・グローバルREIT・マザーファンドの受益証券
        4 .ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンドの受益証券
        5 .ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンドの受益証券
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        6 .ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンドの受益証券
      ②  投資態度
       <6資産バランスファンド(分配型)>
       イ.主として、マザーファンドを通じて内外の公社債、不動産投資信託証券および株式に投資を行な
        い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。
       ロ.各マザーファンドの受益証券の組入比率については、下記の標準組入比率を目処に投資を行ない
        ます。ただし、市場規模等によっては、組入比率を変更することがあります。
        ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドの受益証券                           … 信託財産の純資産総額の             50 %
        ダイワ日本国債マザーファンドの受益証券                       … 信託財産の純資産総額の             10 %
        ダイワ・グローバルREIT・マザーファンドの受益証券                               … 信託財産の純資産総額の             10 %
        ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンドの受益証券                                … 信託財産の純資産総額の             10 %
        ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンドの受益証券                                … 信託財産の純資産総額の             10 %
        ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンドの受益証券                                … 信託財産の純資産総額の             10 %
       ハ.保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。な
        お、保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行な
        うことができるものとします。
       ニ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
       <6資産バランスファンド(成長型)>

       イ.(6資産バランスファンド(分配型)と同規定)
       ロ.各マザーファンドの受益証券の組入比率については、下記の標準組入比率を目処に投資を行ない
        ます。ただし、市場規模等によっては、組入比率を変更することがあります。
        ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドの受益証券                           … 信託財産の純資産総額の             5 %
        ダイワ日本国債マザーファンドの受益証券                       … 信託財産の純資産総額の             5 %
        ダイワ・グローバルREIT・マザーファンドの受益証券                               … 信託財産の純資産総額の             20 %
        ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンドの受益証券                                … 信託財産の純資産総額の             20 %
        ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンドの受益証券                                … 信託財産の純資産総額の             25 %
        ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンドの受益証券                                … 信託財産の純資産総額の             25 %
       ハ.~ニ.(6資産バランスファンド(分配型)と同規定)
    (2)  【投資対象】

      <各ファンド共通>
      ①  当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。)
        イ.有価証券
        ロ.約束手形
        ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 .次に掲げる特定資産以外の資産
        イ.為替手形
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      ②  委託会社は、信託金を、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式
       会社を受託者として締結されたマザーファンドの受益証券、ならびに次の有価証券(金融商品取引法
       第 2 条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資すること
       を 指図することができます。
        1 .コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        2 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                              1. の証券または証書の性質を有するもの
        3 .外国法人が発行する譲渡性預金証書
        4 .指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。)
      ③  委託会社は、信託金を、前                ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
       とを指図することができます。
        1 .預金
        2 .指定金銭信託(金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
        3 .コール・ローン
        4 .手形割引市場において売買される手形
    (3)  【運用体制】

      ①  運用体制
        ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
      ②  運用方針の決定にかかる過程









        運用方針は次の過程を経て決定しております。
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       イ.基本計画書の策定
         ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。
       ロ.基本的な運用方針の決定
         CIO  が議長となり、原則として月                1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
       ハ.運用計画書の作成・承認
         ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
        基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
        提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
        承認します。
      ③  職務権限

        ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
       よって、次のように定められています。
       イ.  CIO  ( Chief    Investment       Officer    )(  1 名)
         運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
        ・基本的な運用方針の決定
        ・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
       ロ.  Deputy-CIO      ( 0 ~ 5 名程度)
         CIO  を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
       ハ.インベストメント・オフィサー(                    0 ~ 5 名程度)
         CIO  および    Deputy-CIO      を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
       ニ.運用部長(各運用部に              1 名)
         ファンドマネージャーが策定する運用計画を決定します。
       ホ.運用チームリーダー
         ファンドの基本的な運用方針を策定します。
       ヘ.ファンドマネージャー
         ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
      ④  リスクマネジメント会議、プロダクト・ガバナンス会議、                                FD 諮問委員会および資産運用高度化委員

       会
        次のとおり各会議体等において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体等の事務局と
       なる部署の人員は          35 ~ 45 名程度です。
       イ.リスクマネジメント会議
         経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
        告を行ない、必要事項を審議・決定します。
       ロ.プロダクト・ガバナンス会議
         経営会議の分科会として、運用状況・商品性およびこれらの開示の適切性について検証結果の報
        告を行ない、対応方針を審議・決定したうえでその実行状況を確認します。加えて、その他当社が
        運用するプロダクトの品質の維持・向上に関する事項の審議・決定・報告を行ないます。
       ハ.  FD 諮問委員会
         取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項
        について、取締役会に意見を述べます。
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       ニ.資産運用高度化委員会
         資産運用高度化への取組みについて報告・検討し、必要事項を審議・決定します。
      ⑤  受託会社に対する管理体制

        受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託
       会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
      ※ 海外リートにかかる運用体制について(マザーファンドにかかるものを含みます。)

       イ.ファンド運営上の諸方針の決定









         ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。なお、
        マザーファンドでは、投資顧問会社に外貨建資産の運用の指図にかかる権限を委託します。このた
        め、当該投資顧問会社と委託会社の間で締結する運用委託契約に基づく投資ガイドラインに、この
        ファンド運営上の諸方針が反映されます。
       ロ.運用の実行
         投資顧問会社は、投資ガイドラインに基づき、投資戦略の立案、ポートフォリオ構築を行ない、
        取引を実行します。
       ハ.モニタリング
         委託会社は、投資顧問会社との間で取引の内容、運用経過の報告等を受け、資金動向等について
        必要な連絡を取るとともに、運用の状況、投資ガイドラインの遵守状況等をモニタリングします。
         また、定期的なアンケートの実施およびコンプライアンスレポートの徴求により、運用体制、管
        理体制、コンプライアンス体制等についての報告を受けています。さらに、現地訪問による調査も
        行なっています。
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       ニ.リスクマネジメント会議、プロダクト・ガバナンス会議、                                  FD 諮問委員会および資産運用高度化委
        員会
        (前  ④ に同じ。)
      ※  上記の運用体制は           2023  年 9 月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

    (4)  【分配方針】

      <6資産バランスファンド(分配型)>
      ①  分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
      ②  原則として、安定した分配を継続的に行なうことをめざして分配金額を決定します。なお、                                                  3 月と  9
       月の計算期末について、基準価額の水準等によっては、今後の安定分配を継続するための分配原資の
       水準を考慮して売買益(評価益を含みます。)等を中心に分配する場合があります。ただし、分配対
       象額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。また、第                                     1 および第     2 計算期末には、収益
       の分配は行ないません。
      ③  留保益は、前        (1)  に基づいて運用します。
      <6資産バランスファンド(成長型)>

      ①  (6資産バランスファンド(分配型)と同規定)
      ②  原則として、配当等収益等を中心に分配を行ないます。ただし、基準価額の水準等によっては売買
       益(評価益を含みます。)等を中心に分配する場合があります。また、分配対象額が少額の場合に
       は、分配を行なわないことがあります。
      ③  (6資産バランスファンド(分配型)と同規定)
    (5)  【投資制限】

      <各ファンド共通>
      ①  株式(信託約款)
        株式への直接投資は、行ないません。
      ②  外貨建資産(信託約款)

        外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
      ③  特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)

        外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
       合には、制約されることがあります。
      ④  外国為替予約取引(信託約款)

        委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
       信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザー
       ファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
       す。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図する
       ことができます。
      ⑤  信用リスク集中回避(信託約款)

        一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
       ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
       して、それぞれ        100  分の  10 、合計で     100  分の  20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
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       合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
       うこととします。
      ⑥  資金の借入れ(信託約款)

       イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
        資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
        的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コー
        ル市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価
        証券等の運用は行なわないものとします。
       ロ.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
        財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、もし
        くは償還金の入金日までの期間が                  5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価
        証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入
        指図を行なう日における信託財産の純資産総額の                          10 %を超えないこととします。
       ハ.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
        業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       ニ.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
      <参考>マザーファンドの概要

                      1 .ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド

      (1)  投資方針

       ①  主要投資対象
         内外の公社債等を主要投資対象とします。
       ②  投資態度
        イ.主として海外のソブリン債等(国債、政府機関債、中央政府により発行・保証された債券、国
         際機関債など)に投資することにより、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざ
         して運用を行ないます。
        ロ.海外のソブリン債等への投資にあたっては、以下のような点に留意しながら運用を行なうこと
         を基本とします。
         a.米ドル、カナダ・ドルおよびオーストラリア・ドル等をドル通貨圏、ユーロ、ポンド、北欧
          通貨および東欧通貨等を欧州通貨圏とし、                       2 通貨圏への投資割合をそれぞれ信託財産の純資産
          総額の    50 %程度ずつとすることを基本とします。
          ※ 北欧通貨:スウェーデン・クローネ、デンマーク・クローネ、ノルウェー・クローネ
          ※ 東欧通貨:ハンガリー・フォリント、ポーランド・ズロチ、チェコ・コルナ等
         b.ドル通貨圏内では米ドルへの投資割合を                        50 %程度、欧州通貨圏内ではユーロへの投資割合を
          50 %程度とすることを基本とします(ただし、欧州通貨圏の投資対象通貨がユーロに統合され
          る場合は、統合される通貨で実際に投資されている比率をユーロで実際に投資されている比率
          に加算した比率に基づいて、配分比率を見直します。)。
         c.国債については、取得時においてA格相当以上(ムーディーズでA3以上またはS&PでA
          -以上)とすることを基本とします。国債を除く投資対象の格付けは、取得時においてAA格
          相当以上(ムーディーズでAa3以上またはS&PでAA-以上)とすることを基本としま
          す。
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         d.ポートフォリオの修正デュレーションは                        5 (年)程度から        10 (年)程度の範囲を基本としま
          す。
         e.金利リスク調整のため、ドル通貨圏と欧州通貨圏の通貨建の国債先物取引等を利用すること
          があります。
        ハ.為替については、ドル通貨圏と欧州通貨圏の通貨建資産の投資比率合計を、信託財産の純資産
         総額の    100  %に近づけることを基本とします。
        ニ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想される
         とき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれな
         いことがあります。
      (2)  投資対象

      ①  当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。)
        イ.有価証券
        ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (3)
         ④ 、 ⑤ および    ⑥ に定めるものに限ります。)
        ハ.約束手形
        ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 .次に掲げる特定資産以外の資産
        イ.為替手形
      ②  委託会社は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第                                2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
        1.  転換社債の転換、新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第                                   236  条第  1 項第  3 号の財産が当該
        新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
        いことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第                                      341  条ノ  3 第 1 項第  7 号および
        第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新
        株予約権に限ります。)の行使、社債権者割当または株主割当により取得した外国通貨表示の株券
        または新株引受権証書
        2.  国債証券
        3 .地方債証券
        4 .特別の法律により法人の発行する債券
        5 .社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
        6 .特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第                                2 条第   1 項第   4 号で定めるものをいいま
        す。)
        7 .コマーシャル・ペーパー
        8 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                              1. から前    7. までの証券または証書の性質を
        有するもの
        9 .投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第                                  2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。)
       10 .投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第                                    2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。)
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       11 .外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。)
       12 .預託証書(金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。)
       13 .外国法人が発行する譲渡性預金証書
       14 .指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。)
       15 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       16.  外国の者に対する権利で前              15.  の有価証券の性質を有するもの
        なお、前      1. の証券または証書、前            8. ならびに前      12.  の証券または証書のうち前               1. の証券または証書
       の性質を有するものを以下「株式」といい、前                         2. から前    6. までの証券および前           8. ならびに前      12.  の証
       券または証書のうち前            2. から前    6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前                                9. の証
       券および前      10.  の証券(投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
      ③  委託会社は、信託金を、前                ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
       とを指図することができます。
        1 .預金
        2 .指定金銭信託(金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
        3 .コール・ローン
        4 .手形割引市場において売買される手形
        5 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                          2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6 .外国の者に対する権利で前                5. の権利の性質を有するもの
      (3)  主な投資制限

       ①  株式
         株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権
        に限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
         株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の                          10 %以下とします。
       ②  投資信託証券
         投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                               5 %以下とします。
       ③  外貨建資産
         外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
       ④  先物取引等
        イ.委託会社は、わが国の金融商品取引所(金融商品取引法第                                  2 条第  16 項に規定する金融商品取引
         所および金融商品取引法第               2 条第  8 項第  3 号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売
         買または金融商品取引法第               28 条第  8 項第  3 号もしくは同項第          5 号の取引を行なう市場および当該市
         場を開設するものをいいます。以下同じ。)における有価証券先物取引(金融商品取引法第                                                 28 条
         第 8 項第  3 号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第                                           28 条第
         8 項第  3 号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第                                             28 条
         第 8 項第  3 号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の
         取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含める
         ものとします(以下同じ。)。
        ロ.委託会社は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通
         貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        ハ.委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外
         国の取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることがで
         き ます。
       ⑤  スワップ取引
        イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受
         取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ
         取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
        ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
         のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
         はありません。
        ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、
         信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
         記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えること
         となった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
         を指図するものとします。
        ニ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
        ホ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
         は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
       ⑥  金利先渡取引および為替先渡取引
        イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先
         渡取引を行なうことの指図をすることができます。
        ロ.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
         期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
         いてはこの限りではありません。
        ハ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、
         保有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、
         上記保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価
         総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡
         取引の一部の解約を指図するものとします。
        ニ.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額が、
         保有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
         り、上記保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の総額が保有外貨建資
         産の時価総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する
         為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
        ホ.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうも
         のとします。
        ヘ.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが
         必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
                        2 .ダイワ日本国債マザーファンド

      (1)  投資方針

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      ①  主要投資対象
        わが国の公社債を主要投資対象とします。
      ②  投資態度
       イ.主としてわが国の国債に投資し、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することをめざ
        して運用を行ないます。
       ロ.わが国の国債への投資にあたっては、原則として、最長                                15 年程度までの国債を、各残存期間毎の
        投資金額がほぼ同程度となるように組入れます。
       ハ.国債の組入れは原則として高位を保ちます。
       ニ.運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがあります。このため、公社債の組入
        総額ならびに債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えること
        があります。
       ホ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
      (2)  投資対象

      ①  当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲
       げるものとします。
        1.  (ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドと同規定)
        2 .(ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドと同規定)
      ②  委託会社は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第                                2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
        1 .転換社債の転換、新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行
        使、社債権者割当または株主割当により取得した株券または新株引受権証書
        2.  ~ 16 .(ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドと同規定)
        なお、前      1. の証券または証書、前            8. ならびに前      12.  の証券または証書のうち前               1. の証券または証書
       の性質を有するものを以下「株式」といい、前                         2. から前    6. までの証券および前           8. ならびに前      12.  の証
       券または証書のうち前            2. から前    6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前                                9. の証
       券および前      10.  の証券(投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
       ③  ( ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドと同規定)
      (3)  主な投資制限

       ①  株式
         ( ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドと同規定)
       ②  投資信託証券
         ( ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドと同規定)
       ③  外貨建資産
         外貨建資産への投資は、行ないません。
       ④  先物取引等
        イ.  ( ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドと同規定)
        ロ.  ( ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドのハ.と同規定)
       ⑤  スワップ取引
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異
         なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいま
         す。)を行なうことの指図をすることができます。
        ロ.  ( ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドと同規定)
        ハ.  ( ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドと同規定)
        ニ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
        ホ.  ( ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドと同規定)
       ⑥  金利先渡取引
        イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうこと
         の指図をすることができます。
        ロ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないもの
         とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
         ありません。
        ハ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、
         保有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、
         上記保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価
         総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡
         取引の一部の解約を指図するものとします。
        ニ.金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
        ホ.委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
         は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
                    3 .ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド

      (1)  投資方針

      ①  主要投資対象
        海外の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。以下同じ。)および店頭登録(登録予定を含み
       ます。以下同じ。)の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券(以下総称して
       「不動産投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。
      ②  投資態度
       イ.海外の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、安定的な
        配当利回りの確保と信託財産の中長期的な成長をめざして分散投資を行ないます。
       ロ.投資にあたっては、以下の方針に従って行なうことを基本とします。
        (a)  個別銘柄の投資価値を分析して、銘柄ごとの配当利回り、期待される成長性、相対的な割安度
         などを勘案し投資銘柄を選定します。
        (b)  組入れる銘柄の業種および国・地域配分の分散を考慮します。
       ハ.外貨建資産の運用にあたっては、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク
        に運用の指図にかかる権限を委託します。
       ニ.不動産投資信託証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の                                          80 %程度以上に維持す
        ることを基本とします。
       ホ.外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       ヘ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
      (2)  投資対象

      ①  当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。)
        イ.有価証券
        ロ.約束手形
        ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 .次に掲げる特定資産以外の資産
        イ.為替手形
      ②  委託会社は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第                                2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
        1 .コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        2 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                              1. の証券または証書の性質を有するもの
        3 .外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいいます。)
        4 .外国投資証券(金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  11 号で定めるものをいいます。)
        5 .外国法人が発行する譲渡性預金証書
        6 .指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。)
        なお、前      3. の証券および前        4. の証券を以下「投資信託証券」といいます。
      ③  委託会社は、信託金を、前                ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
       とを指図することができます。
        1 .預金
        2 .指定金銭信託(金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
        3 .コール・ローン
        4 .手形割引市場において売買される手形
      (3)  主な投資制限

      ①  株式への直接投資は、行ないません。
      ②  投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
      ③  外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
      (4)  運用指図権限の委託

      ①  委託会社は、運用の指図に関する権限のうち、外貨建資産の運用に関する権限を次の者に委託しま
       す。
         コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク
         New  York,    New  York,    USA
      ②  前  ① の規定にかかわらず、前             ① により委託を受けた者が、法律に違反した場合、信託契約に違反し
       た場合、信託財産に重大な損失を生ぜしめた場合等において、委託会社は、運用の指図に関する権限
       の委託を中止または委託の内容を変更することができます。
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                    4 .ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド

      (1)  投資方針

      ①  主要投資対象
        わが国の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。以下同じ。)の不動産投資信託の受益証券お
       よび不動産投資法人の投資証券(以下総称して「不動産投資信託証券」といいます。)を主要投資対象
       とします。
      ②  投資態度
       イ.わが国の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、配当等収益の確保と信
        託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。
       ロ.投資にあたっては、以下の方針に従って行なうことを基本とします。
        (a)  個別銘柄の投資価値を分析して、銘柄ごとの配当利回り、期待される成長性、相対的な割安度
         などを勘案し投資銘柄を選定します。
        (b)  個別銘柄の組入不動産の種類等を考慮します。
       ハ.不動産投資信託証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の                                          80 %程度以上に維持す
        ることを基本とします。
       ニ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
      (2)  投資対象

      ①  当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲
       げるものとします。
        1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。)
        イ.有価証券
        ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (3)
         ⑤ に定めるものに限ります。)
        ハ.約束手形
        ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 .次に掲げる特定資産以外の資産
        イ.為替手形
      ②  委託会社は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第                                2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
        1 .コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        2 .投資信託の受益証券(金融商品取引法第                       2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいいます。)
        3 .投資証券(金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  11 号で定めるものをいいます。)
        4 .新投資口予約権証券(金融商品取引法第                       2 条第  1 項第  11 号で定めるものをいい、不動産投資信託証
        券にかかる投資法人より発行されたものに限ります。)
        5 .指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。)
        なお、前      2. の証券および前        3. の証券を以下「投資信託証券」といいます。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      ③  委託会社は、信託金を、前                ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
       と を指図することができます。
        1 .預金
        2 .指定金銭信託(金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
        3 .コール・ローン
        4 .手形割引市場において売買される手形
      (3)  主な投資制限

      ①  株式への直接投資は、行ないません。
      ②  投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
      ③  同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                                         30 %以下とします。
      ④  外貨建資産への直接投資は、行ないません。
      ⑤  先物取引
        委託会社は、わが国の金融商品取引所における不動産投信指数先物取引(金融商品取引法第                                                 28 条第
       8 項第  3 号ロに掲げるものであって、不動産投信指数を対象とするものをいいます。)および外国の金
       融商品取引所におけるこの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
        1.  先物取引の売建の指図は、建玉の合計額が、組入有価証券の時価総額の範囲内とします。
        2.  先物取引の買建の指図は、建玉の合計額が、有価証券の組入可能額(組入有価証券を差し引いた
        額)に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信
        託受益権、組入抵当証券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限
        度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに前
        (2)③   の 1. から  4. までに掲げる金融商品で運用している額(以下「金融商品運用額等」といいま
        す。)の範囲内とします。
                    5 .ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド

      (1)  投資方針

       ①  主要投資対象
         海外の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および登録予定を含みます。以下
        同じ。)を主要投資対象とします。
       ②  投資態度
        イ.主として海外の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式の中から、中長期的に企業価値の
         向上が期待される銘柄に投資することにより、信託財産の成長をめざします。
        ロ.ポートフォリオの構築にあたっては、以下の方針で行なうことを基本とします。
         (a)  持続可能なより良い社会への企業の取組みに着目し、中長期的に企業価値の向上が期待され
          る銘柄を選定します(外部調査機関による企業の社会的責任に関する調査等を参考にしま
          す。)。
         (b)  株価水準、流動性、分散等を考慮し、ポートフォリオを構築します。
        ハ.株式の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の                                  80 %程度以上とすることを基本とし
         ます。
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        ニ.保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。な
         お、保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行
         なうことができるものとします。
        ホ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想される
         とき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれな
         いことがあります。
      (2)  投資対象

      ①  当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。)
        イ.有価証券
        ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (3)
         ③ 、 ④ および    ⑤ に定めるものに限ります。)
        ハ.約束手形
        ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 .次に掲げる特定資産以外の資産
        イ.為替手形
      ②  委託会社は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第                                2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
        1 .外国通貨表示の株券または新株引受権証書
        2 .国債証券
        3 .地方債証券
        4 .特別の法律により法人の発行する債券
        5 .社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
        6 .特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第                                2 条第   1 項第   4 号で定めるものをいいま
        す。)
        7 .特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第                                         2 条第  1 項第  6 号で定め
        るものをいいます。)
        8 .協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第                                  2 条第  1 項第  7 号で定めるものをいい
        ます。)
        9 .特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第
        2 条第  1 項第  8 号で定めるものをいいます。)
       10 .コマーシャル・ペーパー
       11 .外国通貨表示の新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
        同じ。)および新株予約権証券
       12 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                              1. から前    11.  までの証券または証書の性質
        を有するもの
       13 .投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第                                  2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。)
       14 .投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第                                    2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。)
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       15 .外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。)
       16 .預託証書(金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。)
       17 .外国法人が発行する譲渡性預金証書
       18 .指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。)
       19 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       20 .外国の者に対する権利で前                19.  の有価証券の性質を有するもの
        なお、前      1. の証券または証書、前            12.  ならびに前      16.  の証券または証書のうち前              1. の証券または証書
       の性質を有するものを以下「株式」といい、前                         2. から前    6. までの証券および前           12.  ならびに前      16.  の証
       券または証書のうち前            2. から前    6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前                                 13.  の
       証券および前       14.  の証券(投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
      ③  委託会社は、信託金を、前                ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
       とを指図することができます。
        1 .預金
        2 .指定金銭信託(金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
        3 .コール・ローン
        4 .手形割引市場において売買される手形
        5 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                          2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6 .外国の者に対する権利で前                5. の権利の性質を有するもの
      (3)  主な投資制限

       ①  株式
         株式への投資割合には、制限を設けません。
       ②  外貨建資産
         外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
       ③  先物取引等
        イ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第                                                28 条第  8
         項第  3 号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第                                           28 条第  8 項
         第 3 号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第                                             28 条第  8
         項第  3 号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取
         引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引
         に含めるものとします(以下同じ。)。
          1 .先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、組入有価
          証券の時価総額の範囲内とします。
          2 .先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、有価証券
          の組入可能額(組入有価証券を差引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社債および
          組入外国貸付債権信託受益証券ならびに組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加え
          た額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金
          等ならびに前       (2)③   の 1. から  4. までに掲げる金融商品で運用している額(以下「金融商品運用
          額等」といいます。)の範囲内とします。
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          3 .コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引にかか
          る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の                                      5 %を上回らない範囲内
          とします。
        ロ.委託会社は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通
         貨にかかる先物取引およびオプション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができま
         す。
          1 .先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の売
          予約と合わせて、保有外貨建資産の時価総額の範囲内とします。
          2 .先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買
          予約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
          3 .コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合
          計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の                         5 %を上回らない範囲内とし、かつ全オプショ
          ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の                                             5 %を上回
          らない範囲内とします。
        ハ.委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外
         国の取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をす
         ることができます。
          1 .先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、保有金利
          商品(信託財産が          1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前                                   (2)③   の 1.
          から  4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。)の時価総額の範囲内としま
          す。
          2 .先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産
          が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額等の
          範囲内とします。ただし、保有金利商品が外貨建てで、信託財産の外貨建資産組入可能額(約
          款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。)に信託財産が限
          月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸
          付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場
          合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券にかかる利払
          金および償還金等を加えた額を限度とします。
          3 .コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合
          計額が取引時点の保有金利商品の時価総額の                        5 %を上回らない範囲内とし、かつ全オプション
          取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の                                            5 %を上回ら
          ない範囲内とします。
       ④  スワップ取引
        (ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドの                        ⑤ と同規定)
       ⑤  金利先渡取引および為替先渡取引
        (ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドの                        ⑥ と同規定)
                    6 .ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド

      (1)  投資方針

       ①  主要投資対象
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         わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます。以下同じ。)を主要投資対象としま
        す。
       ②  投資態度
        イ.主としてわが国の金融商品取引所上場株式の中から、中長期的に企業価値の向上が期待される
         銘柄に投資することにより、信託財産の成長をめざします。
        ロ.(ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンドと同規定)
        ハ.株式の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の                                  90 %程度以上とすることを基本とし
         ます。
        ニ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想される
         とき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれな
         いことがあります。
      (2)  投資対象

       ①  当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に
        掲げるものとします。
         1 .(ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンドと同規定)
         2 .(ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンドと同規定)
       ②  委託会社は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第                                2 条第  2 項の規定により有価証券とみな
        される同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
         1 .株券または新株引受権証書
         2 .~  10.  (ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンドと同規定)
        11.  新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)およ
         び新株予約権証券
        12.  ~ 20.  (ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンドと同規定)
         なお、前      1. の証券または証書、前            12.  ならびに前      16.  の証券または証書のうち前              1. の証券または証
        書の性質を有するものを以下「株式」といい、前                          2. から前    6. までの証券および前           12.  ならびに前      16.
        の証券または証書のうち前              2. から前    6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前
        13.  の証券および前        14.  の証券(投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
       ③  (ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンドと同規定)
      (3)  主な投資制限

       ①  株式
         株式への投資割合には、制限を設けません。
       ②  外貨建資産
         外貨建資産への投資は、行ないません。
       ③  先物取引等
        イ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第                                                28 条第  8
         項第  3 号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第                                           28 条第  8 項
         第 3 号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第                                             28 条第  8
         項第  3 号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取
         引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引
         に含めるものとします(以下同じ。)。
          1 .(ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンドと同規定)
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          2 .先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、有価証券
          の組入可能額(組入有価証券を差引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社債および
          組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月ま
          で に受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに前                                   (2)③   の 1. から  4. までに掲
          げる金融商品で運用している額(以下「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内としま
          す。
          3 .(ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンドと同規定)
        ロ.委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外
         国の取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をす
         ることができます。
          1 .(ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンドのハ.と同規定)
          2 .先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産
          が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額等の
          範囲内とします。
          3 .(ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンドのハ.と同規定)
       ④  スワップ取引
         (ダイワ日本国債マザーファンドの                    ⑤ と同規定)
       ⑤  金利先渡取引
         (ダイワ日本国債マザーファンドの                    ⑥ と同規定)
                            3【投資リスク】

    (1)  価額変動リスク

       当ファンドは、株式、公社債、不動産投資信託証券など値動きのある証券(外国証券には為替リスク
      もあります。)に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されて
      いるものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じ
      た利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
       投資信託は預貯金とは異なります。
       投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
      ますよう、よろしくお願い申上げます。
       基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
      ①  株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
        株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
       または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
       資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下
       落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
      ②  公社債の価格変動(価格変動リスク・信用リスク)
        公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します(値
       動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。)。また、公社債の価格は、発
       行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還
       金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合(債務不履行)、またはできなく
       なることが予想される場合には、大きく下落します(利息および償還金が支払われないこともありま
                                 36/185


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       す。)。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込む
       ことがあります。
      ③  リート(不動産投資信託)への投資に伴うリスク
       イ.リートは、株式と同様に金融商品取引所等で売買され、その価格は、不動産市況に対する見通し
        や市場における需給等、さまざまな要因で変動します。
        ・リートには資産規模が小さく、流動性が低いものもあります。このようなリートへの投資は、流
         動性の高い株式等に比べ、より制約を受けることが考えられます。
        ・金利の上昇局面においては、他の、より利回りの高い債券等との比較でリートに対する投資価値
         が相対的に低下し、価格が下落することも想定されます。
       ロ.リートの価格や配当は、リートの収益や財務内容の変動の影響を受けます。
        ・リートの収益は、所有する不動産から得られる賃料収入がその大半を占めます。したがって、賃
         料水準や入居率の低下等により賃料収入が減少した場合には、リートの収益が悪化し、価格や配
         当が下落することが考えられます。
        ・リートの資産価値は、所有する不動産の評価等により変動します。市況の悪化、不動産の老朽化
         等によってリートの資産価値が低下した場合には、価格が下落することがあります。なお、実物
         資産である不動産には、人的災害、自然災害等に伴って大きな損害が発生する可能性もあり、こ
         のような場合、リートの価格が大幅に下落することも想定されます。
        ・リートでは、投資資金を調達するために金融機関等から借入れを行なうことがあります。した
         がって、金利上昇局面において金利負担等が増加し、収益の悪化要因となることが考えられま
         す。
        ・法人形態のリートでは、経営陣の運営如何によっては収益や財務内容が著しく悪化する可能性が
         あります。リートが倒産等に陥り、投資資金が回収できなくなることもありえます。
       ハ.リートに関する法制度(税制、会計制度等)が変更となった場合、リートの価格や配当に影響を
        与えることが想定されます。
        ・その他、不動産を取巻く規制(建築規制、環境規制等)に変更があった場合も、リートの価格や
         配当が影響を受けることが考えられます。
        ・金融商品取引所が定める基準に抵触する等の理由から、リートが上場廃止になることもありま
         す。
       ニ.組入リートの市場価格が下落した場合、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むこと
        があります。
      ④  外国証券への投資に伴うリスク
       イ.為替リスク
         外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変
        動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の
        要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円
        高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
         当ファンドにおいては、保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替
        ヘッジは行ないません。そのため、外貨建資産を実質的に組入れた部分は、為替レートの変動の影
        響を直接受けます。
       ロ.カントリー・リスク
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取
        引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用
        が困難となることがあります。
      ⑤  その他
       イ.解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないこ
        とがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で
        売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
       ロ.ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行
        により損失が発生することがあります(信用リスク)。この場合、基準価額が下落する要因となり
        ます。
    (2)  換金性等が制限される場合

       通常と異なる状況において、お買付け・ご換金に制限を設けることがあります。
      ①  金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるとき
       は、お買付けの申込みの受付けを中止することがあります。
      ②  金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるとき
       は、ご換金の申込みの受付けを中止することがあります。ご換金の申込みの受付けが中止された場合
       には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換金の申込みを撤回できます。ただし、受益者
       がそのご換金の申込みを撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日
       にご換金の申込みを受付けたものとして取扱います。
    (3)  その他の留意点

       当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第                            37 条の  6 の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
      適用はありません。
      ※  流動性リスクに関する事項

        ・ 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
         取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢
         から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
          これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止とな
         る可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
    (4)  リスク管理体制

       運用リスク管理体制(※)は、以下のとおりとなっています。
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      ※ 流動性リスクに対する管理体制 









       ・ 委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモ
        ニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。
       ・ 取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督し
        ます。
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                          4【手数料等及び税金】







    (1)  【申込手数料】

       販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、                               3.3  %(税抜     3.0  %)となっています。
       具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
       申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
       「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
      <スイッチング(乗換え)について>

       ・「6資産バランスファンド(分配型)」の受益者が、保有する受益権を換金した手取金をもって
        「6資産バランスファンド(成長型)」の受益権の取得申込みを行なうこと、および「6資産バラ
        ンスファンド(成長型)」の受益者が、保有する受益権を換金した手取金をもって「6資産バラン
        スファンド(分配型)」の受益権の取得申込みを行なうことをいいます。
       ・スイッチング(乗換え)の申込みの際には、換金の申込みを行なうファンドと、取得の申込みを行
        なうファンドをご指示下さい。
       ・スイッチング(乗換え)にかかる申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金
        額は、スイッチング(乗換え)の金額から差引かせていただきます。
       (6資産バランスファンドの構成)

       申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価で


      す。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。
    (2)  【換金(解約)手数料】

      ①  換金手数料
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        ありません。
      ②  信託財産留保額
        ありません。
    (3)  【信託報酬等】

      ①  信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次に掲げる率を乗じて得た額
       とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末また
       は信託終了のときに信託財産中から支弁します。
         6資産バランスファンド(分配型)                      年率  1.4025    %(税抜     1.275   %)

         6資産バランスファンド(成長型)                      年率  1.485   %(税抜     1.35  %)

      ②  信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

      ③  信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、次のとおりです。
       イ.委託会社
         計算期間を通じて毎日、信託報酬の総額からロ.およびハ.を除いた額とします。
       ロ.販売会社
         各販売会社ごとに、計算期間を通じて毎日、次の額を当該各販売会社にかかる各ファンドごとの
        取扱純資産総額により按分して得た額とします。
          当該各販売会社にかかる「6資産バランスファンド(分配型)」および「6資産バラ

          ンスファンド(成長型)」の取扱純資産総額の合計額に次の率を乗じて得た額
                 200  億円以下の部分         年率                     0.60  %(税抜)
                 200  億円超    500  億円以下の部分    年率                0.70  %(税抜)
                 500  億円超    1,000   億円以下の部分   年率              0.75  %(税抜)
                 1,000   億円超    2,000   億円以下の部分  年率             0.80  %(税抜)
                 2,000   億円超の部分         年率                    0.85  %(税抜)
       ハ.受託会社

         計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率                              0.05  %(税抜)を乗じて得た額とします。
       ※ 上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。

      ④  前  ③ の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信

       託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
      ⑤  委託会社は、「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」の投資顧問会社が受ける報酬を、
       次のとおり支払うものとします。
       ・ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド
         同マザーファンドの日々の純資産総額に年率                         0.57  %以内の率を乗じて得た額とします。報酬の支
        払いは、毎年       3 月 15 日および     9 月 15 日または信託終了のときに行なうものとします。
       信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。

        委託会社:ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告
              書の作成等の対価
        販売会社:運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
        受託会社:運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
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    (4)  【その他の手数料等】

      ①  信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ②  信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および
       信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担
       とし、信託財産中から支弁します。
      ③  信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金
       が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用(データ処理費用、郵送料等)は、受益者
       の負担とし、当該益金から支弁します。
      ④  信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
       費税等に相当する金額、信託財産に属する資産を外国で保管する場合の費用は、信託財産中より支弁
       します。
       ( ※ )「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を

         示すことができません。
       手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。ま

      た、上場不動産投資信託は市場価格により取引されており、費用を表示することができません。
      <マザーファンドより支弁する手数料等>

       各マザーファンドの投資対象等に応じて、信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数
      料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。
    (5)  【課税上の取扱い】

        課税上は株式投資信託として取扱われます。
       ①  個人の投資者に対する課税
        イ.収益分配金に対する課税
          収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、                                              20 %(所
         得税  15 %および地方税        5 %)の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。
         なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)を選
         択することもできます。ただし、                  2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に            2.1  %の税率を乗じた復興
         特別所得税が課され、税率は                20.315    %(所得税      15 %、復興特別所得税           0.315   %および地方税        5 %)
         となります。
        ロ.解約金および償還金に対する課税
          一部解約時および償還時の差益(解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料(税込)
         を含む)を控除した利益)については、譲渡所得とみなされ、                                  20 %(所得税      15 %および地方税
         5 %)の税率により、申告分離課税が適用されます。ただし、                                 2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額
         に 2.1  %の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は                            20.315    %(所得税      15 %、復興特別所得
         税 0.315   %および地方税        5 %)となります。
        ハ.損益通算について
          一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等(特定公社債、公募
         公社債投資信託を含みます。)の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を
         選択した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後
         3 年間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。
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         一部解約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が
         可能となります。
         なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。

        ※ 少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「愛称:

         ジュニアNISA(ジュニアニーサ)」をご利用の場合
         公募株式投資信託は、税法上、少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」および未成年

        者少額投資非課税制度「愛称:ジュニアNISA(ジュニアニーサ)」の適用対象です。毎年、一
        定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間
        非課税となります(他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。)。
         ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方となりま
        す。当ファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合があります。くわしく
        は、販売会社にお問合わせ下さい。
       ②  法人の投資者に対する課税

         法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時
        および償還時の個別元本超過額については配当所得として課税され、                                     15 %(所得税      15 %)の税率で
        源泉徴収(      ※ )され法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち
        所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)には課税されま
        せん。ただし、         2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に            2.1  %の税率を乗じた復興特別所得税が課さ
        れ、税率は      15.315    %(所得税      15 %および復興特別所得税             0.315   %)となります。なお、益金不算入
        制度の適用はありません。
        ※ 源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
       <注  1 >個別元本について

        ①  投資者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に
         相当する金額は含まれません。)が当該投資者の元本(個別元本)にあたります。
        ②  投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を
         行なうつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
        ③  投資者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
         該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
        ④  個別元本について、詳しくは販売会社にお問合せ下さい。
       <注  2 >収益分配金の課税について

        ①  追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
         「元本払戻金(特別分配金)」(投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があり
         ます。
        ②  投資者が収益分配金を受取る際、イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元
         本と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が
         普通分配金となり、ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回ってい
         る場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該
         元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
       ( ※ )外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

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       ( ※ )上記は、      2023  年 9 月末日現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変
         更になることがあります。
       ( ※ )課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
       (注)当ファンドにおける上記の「少額投資非課税制度」に関する取扱いは、                                          2023  年 12 月末購入分ま

         でとなります。        2024  年 1 月 1 日以降は、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入
         した公募株式投資信託(*)などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となりま
         す。
         * 2024  年 1 月 1 日以降は一定の要件を満たした公募株式投資信託が                           NISA  の適用対象となります。
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                            5【運用状況】

                      【6資産バランスファンド(分配型)】

    (1)  【投資状況】        (2023   年 9 月 29 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
       親投資信託受益証券                                    2,633,458,341               99.15
                内 日本                          2,633,458,341               99.15
       コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                     22,657,104              0.85
       純資産総額
                                          2,656,115,445              100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  【投資資産】        (2023   年 9 月 29 日現在    )

    ①  【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.主要銘柄の明細

                                    株数、口数        簿価単価       評価単価       投資
              銘柄名            地域     種類     または        簿価       時価      比率
                                    額面金額        ( 円 )      ( 円 )    (%)
                              親投資信
                                              1.9583       1.9247
                                     689,766,553                      49.98
     1 ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド                  日本     託受益証
                                           1,350,769,852       1,327,593,684
                              券
                              親投資信
                                              1.9904       1.9168
       ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファ
                                     139,076,332                      10.04
     2                    日本     託受益証
       ンド
                                            276,817,533       266,581,513
                              券
                              親投資信
                                              4.6176       4.4564
       ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファ
                                     59,635,908                     10.01
     3                    日本     託受益証
       ンド
                                            275,374,771       265,761,460
                              券
                              親投資信
                                              3.5801       3.4892
                                     75,286,260                      9.89
     4 ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド                  日本     託受益証
                                            269,532,339       262,688,818
                              券
                              親投資信
                                              1.2294       1.2211
                                     209,484,587                      9.63
     5 ダイワ日本国債マザーファンド                  日本     託受益証
                                            257,550,833       255,801,629
                              券
                              親投資信
                                              3.7754       3.5870
                                     71,098,756                      9.60
     6 ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド                  日本     託受益証
                                            268,426,244       255,031,237
                              券
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

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    ロ.投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       親投資信託受益証券                         99.15%
       合計                         99.15%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ.投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  【投資不動産物件】

       該当事項はありません。

    ③  【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。

    (3)  【運用実績】

    ①  【純資産の推移】

                    純資産総額         純資産総額        1口当たりの       1口当たりの

                    (分配落)         (分配付)        純資産額       純資産額
                      (円 )        (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 16 特定期間末
                    6,877,725,989         6,902,007,680          0.8497       0.8527
         (2014   年 3 月 6 日 )
         第 17 特定期間末
                    6,552,698,709         6,574,968,184          0.8827       0.8857
         (2014   年 9 月 8 日 )
         第 18 特定期間末
                    6,497,082,056         6,517,407,029          0.9590       0.9620
         (2015   年 3 月 6 日 )
         第 19 特定期間末
                    5,616,843,895         5,635,979,094          0.8806       0.8836
         (2015   年 9 月 7 日 )
         第 20 特定期間末
                    5,340,361,399         5,359,077,440          0.8560       0.8590
         (2016   年 3 月 7 日 )
         第 21 特定期間末
                    4,871,209,952         4,883,041,173          0.8235       0.8255
         (2016   年 9 月 6 日 )
         第 22 特定期間末
                    4,550,527,870         4,555,893,297          0.8481       0.8491
         (2017   年 3 月 6 日 )
         第 23 特定期間末
                    4,255,400,522         4,260,338,209          0.8618       0.8628
         (2017   年 9 月 6 日 )
         第 24 特定期間末
                    3,850,378,563         3,854,887,804          0.8539       0.8549
         (2018   年 3 月 6 日 )
                                 47/185

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         第 25 特定期間末
                    3,753,345,912         3,757,646,453          0.8728       0.8738
         (2018   年 9 月 6 日 )
         第 26 特定期間末
                    3,510,785,296         3,514,809,795          0.8724       0.8734
         (2019   年 3 月 6 日 )
         第 27 特定期間末
                    3,386,980,185         3,390,813,789          0.8835       0.8845
         (2019   年 9 月 6 日 )
         第 28 特定期間末
                    3,240,733,640         3,244,395,433          0.8850       0.8860
         (2020   年 3 月 6 日 )
         第 29 特定期間末
                    3,243,380,523         3,246,916,508          0.9172       0.9182
         (2020   年 9 月 7 日 )
         第 30 特定期間末
                    3,084,402,212         3,087,614,434          0.9602       0.9612
         (2021   年 3 月 8 日 )
         第 31 特定期間末
                    3,146,557,541         3,149,620,369          1.0273       1.0283
         (2021   年 9 月 6 日 )
         第 32 特定期間末
                    2,840,674,752         2,843,621,499          0.9640       0.9650
         (2022   年 3 月 7 日 )
         第 33 特定期間末
                    2,829,620,249         2,832,464,873          0.9947       0.9957
         (2022   年 9 月 6 日 )
         2022  年 9 月末日      2,673,094,581            -        0.9576       -
            10 月末日      2,779,646,724            -        0.9960       -
            11 月末日      2,673,892,585            -        0.9807       -
            12 月末日      2,524,393,306            -        0.9298       -
         2023  年 1 月末日      2,568,923,366            -        0.9482       -
             2 月末日      2,574,057,153            -        0.9521       -
         第 34 特定期間末
                    2,567,530,206         2,570,231,951          0.9503       0.9513
         (2023   年 3 月 6 日 )
             3 月末日      2,579,326,699            -        0.9530       -
             4 月末日      2,599,875,160            -        0.9667       -
             5 月末日      2,649,855,009            -        0.9867       -
             6 月末日      2,743,458,010            -        1.0284       -
             7 月末日      2,719,522,246            -        1.0201       -
             8 月末日      2,748,487,242            -        1.0358       -
         第 35 特定期間末
                    2,743,668,369         2,746,321,518          1.0341       1.0351
         (2023   年 9 月 6 日 )
             9 月末日      2,656,115,445            -        1.0085       -
    ②  【分配の推移】

                    1口当たり分配金        (円 )

        第 16 特定期間                 0.0180
                                 48/185


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        第 17 特定期間                 0.0180
        第 18 特定期間                 0.0180
        第 19 特定期間                 0.0180
        第 20 特定期間                 0.0180
        第 21 特定期間                 0.0120
        第 22 特定期間                 0.0070
        第 23 特定期間                 0.0060
        第 24 特定期間                 0.0060
        第 25 特定期間                 0.0060
        第 26 特定期間                 0.0060
        第 27 特定期間                 0.0060
        第 28 特定期間                 0.0060
        第 29 特定期間                 0.0060
        第 30 特定期間                 0.0060
        第 31 特定期間                 0.0060
        第 32 特定期間                 0.0060
        第 33 特定期間                 0.0060
        第 34 特定期間                 0.0060
        第 35 特定期間                 0.0060
    ③  【収益率の推移】

                      収益率   (% )

        第 16 特定期間                   9.7
        第 17 特定期間                   6.0
        第 18 特定期間                  10.7
        第 19 特定期間                  △ 6.3
        第 20 特定期間                  △ 0.7
        第 21 特定期間                  △ 2.4
        第 22 特定期間                   3.8
        第 23 特定期間                   2.3
        第 24 特定期間                  △ 0.2
        第 25 特定期間                   2.9
        第 26 特定期間                   0.6
        第 27 特定期間                   2.0
        第 28 特定期間                   0.8
        第 29 特定期間                   4.3
        第 30 特定期間                   5.3
        第 31 特定期間                   7.6
                                 49/185


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        第 32 特定期間                  △ 5.6
        第 33 特定期間                   3.8
        第 34 特定期間                  △ 3.9
        第 35 特定期間                   9.4
    (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量(口)                     解約数量(口)

        第 16 特定期間                      104,178,267                     950,593,513
        第 17 特定期間                       98,111,594                    768,850,258
        第 18 特定期間                      186,967,235                     835,134,645
        第 19 特定期間                      154,515,343                     551,106,835
        第 20 特定期間                      174,195,213                     313,914,543
        第 21 特定期間                       48,758,118                    371,827,750
        第 22 特定期間                       33,814,915                    583,997,839
        第 23 特定期間                       22,728,218                    450,468,059
        第 24 特定期間                       19,445,597                    447,892,407
        第 25 特定期間                       16,237,604                    224,937,155
        第 26 特定期間                       18,121,773                    294,164,207
        第 27 特定期間                       19,336,644                    210,231,574
        第 28 特定期間                       20,645,914                    192,457,084
        第 29 特定期間                       20,006,959                    145,814,734
        第 30 特定期間                       16,347,659                    340,110,410
        第 31 特定期間                       26,804,737                    176,199,164
        第 32 特定期間                       17,836,518                    133,917,247
        第 33 特定期間                       22,663,422                    124,786,272
        第 34 特定期間                       17,165,546                    160,044,934
        第 35 特定期間                       20,805,151                     69,400,501
    (参考)マザーファンド

       ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド
    (1)  投資状況     (2023   年 9 月 29 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
                                          13,627,732,195               83.04
       国債証券
                  内 ユーロ                        3,498,552,712               21.32
                  内 ノルウェー                         69,213,991              0.42
                  内 スウェーデン                         291,052,280              1.77
                                 50/185


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                  内 デンマーク                         548,634,295              3.34
                  内 イギリス                        1,911,821,129               11.65
                  内 ポーランド                        1,312,991,883               8.00
                  内 カナダ                        1,053,163,944               6.42
                  内 アメリカ                        3,963,657,570               24.15
                  内 オーストラリア                         978,644,391              5.96
                                          2,228,897,144               13.58
       特殊債券
                  内 ユーロ                         528,690,120              3.22
                  内 カナダ                         997,587,392              6.08
                  内 オーストラリア                         702,619,632              4.28
       コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                     554,149,808              3.38
       純資産総額
                                          16,410,779,147               100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
       為替予約取引(買建)                                     733,433,429              4.47
                内 日本                           733,433,429              4.47
       為替予約取引(売建)                                     724,046,920             △ 4.41
                内 日本                           724,046,920             △ 4.41
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    (2)  投資資産     (2023   年 9 月 29 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ.主要銘柄の明細

                              株数、口数       簿価単価       評価単価       利率  (%)    投資
           銘柄名          地域     種類     または       簿価       時価      償還期限      比率
                               額面金額        ( 円 )      ( 円 )    ( 年 / 月 / 日 )  (%)
       United   States   Treasury                            83.50       77.76    0.875000
                               19,807,400                           14.04
     1               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                              2,474,137,788       2,304,014,337       2030/11/15
       SPANISH    GOVERNMENT                              93.35       90.76    1.400000
                               9,136,000                           7.98
     2               ユーロ     国債証券
       BOND                              1,347,568,222       1,310,196,318       2028/04/30
       FRENCH    GOVERNMENT                             102.43        90.15    3.250000
                               6,210,400                           5.39
     3               ユーロ     国債証券
       BOND                              1,005,087,409        884,639,806      2045/05/25
                                         86.21       90.17    2.750000
       Poland   Government     Bond                25,000,000                            4.68
     4               ポーランド     国債証券
                                      734,392,714       768,185,801      2028/04/25
       AUSTRALIAN
                                        111.22       100.50    4.500000
                    オーストラリ
                               6,900,000                           4.06
     5                    国債証券
       GOVERNMENT       BOND      ア
                                      737,221,499       666,154,582      2033/04/21
                                 51/185


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       United   States   Treasury                            66.99       56.88    1.125000
                               7,686,000                           3.99
     6               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                               770,188,185       654,002,345      2040/08/15
       CANADIAN     GOVERNMENT                             84.64       77.64    0.500000
                               7,046,000                           3.69
     7               カナダ     国債証券
       BOND                               660,478,566       605,843,778      2030/12/01
       United   States   Treasury                            94.77       91.34    2.250000
                               4,107,800                           3.42
     8               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                               582,339,987       561,252,243      2027/08/15
       EUROPEAN      INVESTMENT                            98.37       95.60    2.750000
                               3,500,000                           3.22
     9               ユーロ     特殊債券
       BANK                               544,001,426       528,690,120      2030/07/30
                                         91.80       87.59    1.625000
       United   Kingdom    Gilt                  3,200,000                           3.12
     10               イギリス     国債証券
                                      536,246,855       511,609,686      2028/10/22
                                         96.71       94.35    2.250000
       CANADA    HOUSING     TRUST                4,230,000                           2.69
     11               カナダ     特殊債券
                                      453,023,530       441,987,315      2025/12/15
                                         94.30       92.10    1.500000
       United   Kingdom    Gilt                  2,520,000                           2.58
     12               イギリス     国債証券
                                      433,793,788       423,637,527      2026/07/22
       DANISH    GOVERNMENT                              97.88       96.94    1.750000
                               20,200,000                            2.53
     13               デンマーク     国債証券
       BOND                               418,980,715       414,969,999      2025/11/15
                                         80.37       76.86    1.250000
                    オーストラリ
       INTL.   FIN.  CORP.                    5,600,000                           2.52
     14                    特殊債券
                    ア
                                      432,377,106       413,489,885      2031/02/06
                                         77.70       72.52    0.250000
       United   Kingdom    Gilt                  3,095,700                           2.50
     15               イギリス     国債証券
                                      439,078,412       409,802,750      2031/07/31
       UNITED    STATES    TREASURY                          71.16       61.36    2.250000
                               4,250,000                           2.38
     16               アメリカ     国債証券
       NOTE/BOND                               452,401,532       390,119,224      2052/02/15
       SPANISH    GOVERNMENT                              97.79       96.00    1.950000
                               2,260,000                           2.09
     17               ユーロ     国債証券
       BOND                               349,217,098       342,818,224      2026/04/30
       AUSTRALIAN
                                         64.12       53.32    1.750000
                    オーストラリ
                               6,100,000                           1.90
     18                    国債証券
       GOVERNMENT       BOND      ア
                                      375,773,463       312,489,808      2051/06/21
                                        102.50        92.74    3.550000

       CANADA    HOUSING     TRUST                3,000,000                           1.88
     19               カナダ     特殊債券
                                      340,528,822       308,104,150      2032/09/15
                                        108.18        96.10    3.750000
       Belgium    Government     Bond                1,950,000                           1.80
     20               ユーロ     国債証券
                                      333,302,580       296,108,748      2045/06/22
       SPANISH    GOVERNMENT                              67.72       61.65    1.200000
                               2,600,000                           1.54
     21               ユーロ     国債証券
       BOND                               278,195,814       253,258,200      2040/10/31
                                        101.74        93.12    3.650000
       CANADA    HOUSING     TRUST                2,400,000                           1.51
     22               カナダ     特殊債券
                                      270,414,677       247,495,926      2033/06/15
       AFRICAN     DEVELOPMENT                             91.31       89.35    1.100000
                    オーストラリ
                               2,500,000                           1.31
     23                    特殊債券
                    ア
       BK.                               219,292,972       214,576,426      2026/12/16
       CANADIAN     GOVERNMENT                             95.08       81.56    2.750000
                               2,200,000                           1.21
     24               カナダ     国債証券
       BOND                               231,656,230       198,712,741      2048/12/01
                                         90.17       93.76    0.750000
       Poland   Government     Bond                6,000,000                           1.17
     25               ポーランド     国債証券
                                      184,348,236       191,702,130      2025/04/25
                                 52/185


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       SWEDISH     GOVERNMENT                             98.82       99.73    1.500000
                    スウェーデ
                               13,630,000                            1.13
     26                    国債証券
                    ン
       BOND                               184,409,676       186,094,626      2023/11/13
       FRENCH    GOVERNMENT                              78.77       74.56     -
                               1,400,000                           1.01
     27               ユーロ     国債証券
       BOND                               174,239,240       164,939,992      2032/05/25
                                        106.95        90.17    4.250000
       United   Kingdom    Gilt                  1,000,000                           1.00
     28               イギリス     国債証券
                                      195,221,310       164,587,301      2046/12/07
       POLAND    GOVERNMENT                              93.14       95.36    3.750000
                               5,000,000                           0.99
     29               ポーランド     国債証券
       BOND                               158,698,882       162,477,711      2027/05/25
                                        107.43        98.64    4.250000
       United   Kingdom    Gilt                   900,000                          0.99
     30               イギリス     国債証券
                                      176,494,280       162,051,046      2032/06/07
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ.投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       国債証券                         83.04%
       特殊債券                         13.58%
       合計                         96.62%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ.投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位:円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                             売建                            比率
                 ノルウェー・クローネ
                                  22,000,000        303,740,528
                             買建                     305,102,600        1.86%
    為替予約取引       日本
                 買 / 円売   2023  年 10 月
                 米ドル買    / 円売   2023  年 10

                                   2,132,676       316,460,000
                             買建                     317,333,658        1.93%
                 月
                 豪ドル買    / 円売   2023  年 10
                                   1,160,354       110,761,000
                             買建                     110,997,171        0.68%
                 月
                 ポーランド・ズロチ売          /
                                   8,843,369       303,740,528
                             売建                     299,116,330       △ 1.82%
                 円買   2023  年 10 月
                 ユーロ売    / 円買   2023  年 10

                                   2,700,000       427,221,000
                             売建                     424,930,590       △ 2.59%
                 月
                                 53/185


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    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ( 注 2)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    ( 注 3)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
       ダイワ日本国債マザーファンド

    (1)  投資状況     (2023   年 9 月 29 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
                                          98,027,118,510               99.45
       国債証券
                      内 日本                    98,027,118,510               99.45
       コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                     543,994,765              0.55
       純資産総額
                                          98,571,113,275               100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  投資資産     (2023   年 9 月 29 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ.主要銘柄の明細

                              株数、口数        簿価単価       評価単価       利率  (%)    投資
           銘柄名         地域     種類      または        簿価       時価      償還期限      比率
                              額面金額         ( 円 )      ( 円 )    ( 年 / 月 / 日 )  (%)
                                        119.64       117.14    2.500000
       16  30年国債                     3,900,000,000                             4.63
     1             日本     国債証券
                                     4,665,960,000       4,568,460,000       2034/09/20
                                        120.24       117.66    2.500000
       20  30年国債                     3,800,000,000                             4.54
     2             日本     国債証券
                                     4,569,120,000       4,471,346,000       2035/09/20
                                        121.48       118.23    2.500000
       27  30年国債                     3,600,000,000                             4.32
     3             日本     国債証券
                                     4,373,406,000       4,256,568,000       2037/09/20
                                        120.89       117.96    2.500000
       24  30年国債                     3,600,000,000                             4.31
     4             日本     国債証券
                                     4,352,112,000       4,246,632,000       2036/09/20
                                        114.96       112.67    2.100000
       12  30年国債                     3,700,000,000                             4.23
     5             日本     国債証券
                                     4,253,520,000       4,169,012,000       2033/09/20
                                        110.55       108.66    1.700000
       140   20年国債                     3,800,000,000                             4.19
     6             日本     国債証券
                                     4,200,900,000       4,129,308,000       2032/09/20
                                        110.89       109.12    1.800000
       130   20年国債                     3,600,000,000                             3.99
     7             日本     国債証券
                                     3,992,040,000       3,928,464,000       2031/09/20
                                        107.98       106.73    2.100000
       94  20年国債                     3,600,000,000                             3.90
     8             日本     国債証券
                                     3,887,424,000       3,842,496,000       2027/03/20
                                 54/185


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                        110.93       109.41    2.400000
       101   20年国債                     3,460,000,000                             3.84
     9             日本     国債証券
                                     3,838,247,200       3,785,828,200       2028/03/20
                                        106.89       105.49    2.300000
       86  20年国債                     3,400,000,000                             3.64
     10              日本     国債証券
                                     3,634,444,000       3,586,864,000       2026/03/20
                                        110.91       109.42    1.900000
       121   20年国債                     3,200,000,000                             3.55
     11              日本     国債証券
                                     3,549,172,000       3,501,600,000       2030/09/20
                                        104.33       103.08    2.100000
       75  20年国債                     3,374,000,000                             3.53
     12              日本     国債証券
                                     3,520,262,900       3,478,155,380       2025/03/20
                                        103.15       101.78    2.400000
       70  20年国債                     3,338,000,000                             3.45
     13              日本     国債証券
                                     3,443,242,000       3,397,683,440       2024/06/20
                                        110.83       109.41    2.100000
       110   20年国債                     3,000,000,000                             3.33
     14              日本     国債証券
                                     3,325,140,000       3,282,300,000       2029/03/20
                                        117.34       116.93    2.400000
       29  30年国債                     2,800,000,000                             3.32
     15              日本     国債証券
                                     3,285,632,000       3,274,096,000       2038/09/20
                                        116.03       114.08    2.800000
       1 30年国債                      2,850,000,000                             3.30
     16              日本     国債証券
                                     3,306,873,000       3,251,451,000       2029/09/20
                                        104.85       103.58    2.100000
       80  20年国債                     3,073,000,000                             3.23
     17              日本     国債証券
                                     3,222,056,500       3,183,105,590       2025/06/20
                                        102.31       101.09    2.200000
       68  20年国債                     3,125,000,000                             3.21
     18              日本     国債証券
                                     3,197,203,500       3,159,343,750       2024/03/20
                                        122.86       118.28    2.500000
       28  30年国債                     2,600,000,000                             3.12
     19              日本     国債証券
                                     3,194,558,000       3,075,280,000       2038/03/20
                                        107.43       106.00    2.300000
       88  20年国債                     2,860,000,000                             3.08
     20              日本     国債証券
                                     3,072,498,000       3,031,600,000       2026/06/20
                                        113.17       111.06    2.200000
       116   20年国債                     2,700,000,000                             3.04
     21              日本     国債証券
                                     3,055,794,000       2,998,620,000       2030/03/20
                                        111.11       109.24    2.200000
       106   20年国債                     2,500,000,000                             2.77
     22              日本     国債証券
                                     2,777,898,000       2,731,125,000       2028/09/20
                                        109.24       107.84    2.300000
       95  20年国債                     2,505,000,000                             2.74
     23              日本     国債証券
                                     2,736,462,000       2,701,467,150       2027/06/20
                                        111.31       109.35    1.800000
       134   20年国債                     2,400,000,000                             2.66
     24              日本     国債証券
                                     2,671,560,000       2,624,544,000       2032/03/20
                                        113.67       111.82    2.200000
       125   20年国債                     2,300,000,000                             2.61
     25              日本     国債証券
                                     2,614,548,000       2,572,044,000       2031/03/20
                                        112.07       107.93    1.600000
       143   20年国債                     2,200,000,000                             2.41
     26              日本     国債証券
                                     2,465,570,000       2,374,658,000       2033/03/20
                                        119.86       116.81    2.400000
       26  30年国債                     2,000,000,000                             2.37
     27              日本     国債証券
                                     2,397,200,000       2,336,380,000       2037/03/20
                                        117.74       115.32    2.300000
       19  30年国債                     1,800,000,000                             2.11
     28              日本     国債証券
                                     2,119,320,000       2,075,850,000       2035/06/20
                                 55/185


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                        119.49       117.00    2.500000
       15  30年国債                     1,600,000,000                             1.90
     29              日本     国債証券
                                     1,911,840,000       1,872,128,000       2034/06/20
                                        123.51       117.79    2.500000
       22  30年国債                     1,500,000,000                             1.79
     30              日本     国債証券
                                     1,852,710,000       1,766,955,000       2036/03/20
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ.投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       国債証券                         99.45%
       合計                         99.45%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ.投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

       該当事項はありません。

       ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド

    (1)  投資状況     (2023   年 9 月 29 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
                                          85,788,025,394               98.35
       投資証券
                 内 香港                         2,554,857,835               2.93
                 内 シンガポール                         7,372,906,611               8.45
                 内 イギリス                         8,297,024,136               9.51
                 内 オランダ                          646,882,399              0.74
                 内 ベルギー                         2,499,034,433               2.86
                 内 フランス                         3,448,323,749               3.95
                 内 スペイン                         1,088,752,704               1.25
                 内 カナダ                         2,765,224,032               3.17
                 内 アメリカ                        42,524,005,070               48.75
                 内 オーストラリア                        13,717,729,448               15.73
                                 56/185


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 内 ニュージーランド                          873,284,977              1.00
       コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                    1,438,825,419               1.65
       純資産総額
                                          87,226,850,813               100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
       為替予約取引(買建)                                     32,731,664              0.04
                内 日本                           32,731,664              0.04
       為替予約取引(売建)                                     32,742,754             △ 0.04
                内 日本                           32,742,754             △ 0.04
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    (2)  投資資産     (2023   年 9 月 29 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ.主要銘柄の明細

                                     株数、口数       簿価単価       評価単価      投資
               銘柄名             地域     種類     または       簿価       時価     比率
                                     額面金額        ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                              2,170.95       2,072.97
                          オーストラリ
       GOODMAN     GROUP                          2,379,494                     5.65
     1                          投資証券
                          ア
                                            5,165,776,776       4,932,631,099
                                             18,597.28       16,772.40
       PROLOGIS     INC                           238,359                    4.58
     2                     アメリカ     投資証券
                                            4,432,829,397       3,997,853,779
                                             12,641.00       12,035.20
       WELLTOWER       INC                          311,476                    4.30
     3                     アメリカ     投資証券
                                            3,937,369,923       3,748,678,073
                                             17,557.70       16,278.79
       SIMON   PROPERTY     GROUP    INC                    213,319                    3.98
     4                     アメリカ     投資証券
                                            3,745,391,092       3,472,575,503
                                              5,257.73       4,750.66
       INVITATION      HOMES    INC                       668,615                    3.64
     5                     アメリカ     投資証券
                                            3,515,401,824       3,176,363,071
                                             19,218.03       17,731.21
       DIGITAL    REALTY    TRUST   INC                     175,769                    3.57
     6                     アメリカ     投資証券
                                            3,377,935,392       3,116,597,613
                                              8,244.84       7,422.15
       REALTY    INCOME    CORP                        365,942                    3.11
     7                     アメリカ     投資証券
                                            3,017,136,752       2,716,079,928
                                               712.80       706.11
       LINK   REIT                             3,618,192                     2.93
     8                     香港     投資証券
                                            2,579,058,112       2,554,857,835
                                             116,996.98       107,842.69
       EQUINIX    INC                            20,417                   2.52
     9                     アメリカ     投資証券
                                            2,388,727,516       2,201,824,255
                                 57/185


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                               411.64       394.12
                          シンガポー
       PARKWAYLIFE       REAL   ESTATE                     5,083,977                     2.30
     10                          投資証券
                          ル
                                            2,092,792,695       2,003,737,687
                                             20,637.55       19,286.84
       MID-AMERICA       APARTMENT      COMM                   101,060                    2.23
     11                     アメリカ     投資証券
                                            2,085,631,066       1,949,128,576
                                             18,878.49       18,072.25
       EXTRA    SPACE   STORAGE     INC                     97,113                   2.01
     12                     アメリカ     投資証券
                                            1,833,346,974       1,755,050,958
                                             18,915.88       17,708.77
       SUN  COMMUNITIES       INC                       94,871                   1.93
     13                     アメリカ     投資証券
                                            1,794,569,097       1,680,049,307
                                               384.24       381.35
                          オーストラリ
                                      4,398,084                     1.92
     14  STOCKLAND                         投資証券
                          ア
                                            1,689,919,796       1,677,245,398
                                              2,195.97       1,994.42
       RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR                  836,030                    1.91
     15                     カナダ     投資証券
                                            1,835,900,310       1,667,401,139
                                              1,367.87       1,284.64
       SEGRO    PLC                            1,294,929                     1.91
     16                     イギリス     投資証券
                                            1,771,307,246       1,663,525,541
                                               208.01       200.34
                          シンガポー
       CAPITALAND       INTEGRATED       COMMER                  7,966,400                     1.83
     17                          投資証券
                          ル
                                            1,657,106,797       1,596,055,494
                                              4,886.77       4,565.18
       AMERICOLD      REALTY    TRUST                      346,534                    1.81
     18                     アメリカ     投資証券
                                            1,693,434,935       1,581,990,641
                                               984.61       913.53
                          オーストラリ
       CHARTER     HALL   GROUP                        1,658,463                     1.74
     19                          投資証券
                          ア
                                            1,632,947,547       1,515,056,699
                                               413.05       399.60
                          オーストラリ
       INGENIA    COMMUNITIES       GROUP                    3,668,535                     1.68
     20                          投資証券
                          ア
                                            1,515,317,730       1,465,981,804
                                             15,469.56       14,153.25
       CAMDEN     PROPERTY     TRUST                      103,022                    1.67
     21                     アメリカ     投資証券
                                            1,593,705,381       1,458,097,111
                                              1,096.09       1,049.18
       LAND   SECURITIES      GROUP    PLC                   1,357,580                     1.63
     22                     イギリス     投資証券
                                            1,488,154,300       1,424,349,097
                                              1,694.79       1,611.73
       UNITE   GROUP    PLC/THE                         850,181                    1.57
     23                     イギリス     投資証券
                                            1,440,879,149       1,370,270,640
                                               185.13       181.73
                          シンガポー
       MAPLETREE      LOGISTICS     TRUST                    7,262,800                     1.51
     24                          投資証券
                          ル
                                            1,344,717,643       1,319,918,031
                                               241.95       235.38
                          シンガポー
       FRASERS    CENTREPOINT       TRUST                    5,594,100                     1.51
     25                          投資証券
                          ル
                                            1,353,496,970       1,316,750,446
       HEALTHCARE       REALTY    TRUST   INC                         2,518.92       2,252.67
                                       549,697                    1.42
     26                     アメリカ     投資証券
       CLASS                                     1,384,646,725       1,238,288,580
                                             27,085.94       24,279.82
       AMERICAN     TOWER    CORP                        50,689                   1.41
     27                     アメリカ     投資証券
                                            1,372,959,537       1,230,720,080
                                              3,964.22       3,588.18
                                       342,991                    1.41
     28  KLEPIERRE                    フランス     投資証券
                                            1,359,691,782       1,230,713,446
                                              2,850.99       2,637.09
       KIMCO    REALTY    CORP                         462,317                    1.40
     29                     アメリカ     投資証券
                                            1,318,063,363       1,219,174,034
                                 58/185


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                               718.52       700.27
                          オーストラリ
                                      1,710,420                     1.37
     30  DEXUS/AU                         投資証券
                          ア
                                            1,228,986,030       1,197,768,471
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ.投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       投資証券                         98.35%
       合計                         98.35%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ.投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位:円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                             売建                            比率
                 米ドル買    / 円売   2023  年 10
                                    218,931       32,755,499
                             買建                     32,731,664       0.04%
    為替予約取引       日本
                 月
                 シンガポール・ドル売          /
                                    299,192       32,755,499
                             売建                     32,742,754      △ 0.04%
                 円買   2023  年 10 月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    ( 注 3)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
       ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド

    (1)  投資状況     (2023   年 9 月 29 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
                                         162,545,977,000                96.66
       投資証券
                      内 日本                   162,545,977,000                96.66
       コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                    5,610,878,940               3.34
       純資産総額
                                         168,156,855,940               100.00
                                 59/185


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
       不動産投信指数先物取引(買建)                                    3,322,600,000               1.98
                内 日本                          3,322,600,000               1.98
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発
        表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該
        日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    (2)  投資資産     (2023   年 9 月 29 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ.主要銘柄の明細

                                    株数、口数        簿価単価        評価単価       投資
              銘柄名            地域     種類     または        簿価        時価      比率
                                    額面金額        ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                            555,322.98        606,000.00
                                      23,130                    8.34
     1 日本ビルファンド                  日本     投資証券
                                          12,844,620,543        14,016,780,000
                                            305,690.10        279,200.00
                                      38,926                    6.46
     2 日本プロロジスリート                  日本     投資証券
                                          11,899,293,048        10,868,139,200
                                            149,227.37        133,700.00
                                      77,680                    6.18
     3 GLP投資法人                  日本     投資証券
                                          11,591,982,753        10,385,816,000
                                            286,414.09        263,800.00
                                      33,366                    5.23
     4 大和ハウスリート投資法人                  日本     投資証券
                                           9,556,492,607        8,801,950,800
                                             98,574.56        97,000.00
                                      86,219                    4.97
     5 日本都市ファンド投資法人                  日本     投資証券
                                           8,499,000,383        8,363,243,000
                                            653,757.23        631,000.00
                                      10,256                    3.85
     6 日本アコモデーションファンド投資法人                  日本     投資証券
                                           6,704,934,159        6,471,536,000
                                            159,866.90        167,400.00
                                      38,297                    3.81
     7 野村不動産マスターF                  日本     投資証券
                                           6,122,422,749        6,410,917,800
                                             75,359.22        78,100.00
                                      74,648                    3.47
     8 ジャパン・ホテル・リート投資法人                  日本     投資証券
                                           5,625,415,334        5,830,008,800
                                            348,563.16        361,000.00
                                      16,132                    3.46
     9 日本プライムリアルティ                  日本     投資証券
                                           5,623,020,957        5,823,652,000
                                            349,925.96        339,000.00
                                      15,570                    3.14
     10  アドバンス・レジデンス                  日本     投資証券
                                           5,448,347,293        5,278,230,000
                                            211,031.40        228,300.00
       ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資
                                      22,978                    3.12
     11                    日本     投資証券
       法人
                                           4,849,079,742        5,245,877,400
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                                            417,892.49        375,500.00
                                      13,387                    2.99
     12  三菱地所物流      REIT            日本     投資証券
                                           5,594,326,805        5,026,818,500
                                            148,967.36        155,700.00
                                      32,121                    2.97
     13  ユナイテッド・アーバン投資法人                  日本     投資証券
                                           4,784,980,832        5,001,239,700
                                            541,337.16        583,000.00
                                       8,045                    2.79
     14  ジャパンリアルエステイト                  日本     投資証券
                                           4,355,057,502        4,690,235,000
                                            177,120.47        179,400.00
                                      26,049                    2.78
     15  オリックス不動産投資                  日本     投資証券
                                           4,613,811,276        4,673,190,600
                                            159,631.17        143,400.00
                                      30,493                    2.60
     16  ラサールロジポート投資                  日本     投資証券
                                           4,867,633,331        4,372,696,200
                                            248,600.35        289,100.00
                                      14,576                    2.51
     17  ケネディクス商業リート                  日本     投資証券
                                           3,623,598,798        4,213,921,600
                                            153,950.68        146,500.00
                                      27,811                    2.42
     18  イオンリート投資                  日本     投資証券
                                           4,281,522,372        4,074,311,500
                                            338,659.00        331,500.00
                                      11,588                    2.28
     19  コンフォリア・レジデンシャル                  日本     投資証券
                                           3,924,380,498        3,841,422,000
                                            326,846.94        357,000.00
                                       8,939                    1.90
     20  日本リート投資法人                  日本     投資証券
                                           2,921,684,837        3,191,223,000
                                            151,602.65        138,200.00
                                      22,178                    1.82
     21  産業ファンド                  日本     投資証券
                                           3,362,243,759        3,064,999,600
                                             57,759.88        61,800.00
                                      45,891                    1.69
     22  インヴィンシブル投資法人                  日本     投資証券
                                           2,650,658,786        2,836,063,800
                                            149,239.60        141,700.00
                                      18,780                    1.58
     23  森ヒルズリート                  日本     投資証券
                                           2,802,719,749        2,661,126,000
                                            154,415.02        159,400.00
                                      16,612                    1.57
     24  ヒューリックリート投資法                  日本     投資証券
                                           2,565,142,353        2,647,952,800
                                            395,163.16        412,500.00
                                       5,904                    1.45
     25  API投資法人                  日本     投資証券
                                           2,333,043,335        2,435,400,000
                                            478,667.86        457,500.00
                                       5,204                    1.42
     26  フロンティア不動産投資                  日本     投資証券
                                           2,490,987,549        2,380,830,000
                                             78,635.54        83,300.00
                                      28,376                    1.41
     27  積水ハウス・リート投資                  日本     投資証券
                                           2,231,362,211        2,363,720,800
                                            588,717.36        668,000.00
                                       2,990                    1.19
     28  大和証券オフィス投資法人                  日本     投資証券
                                           1,760,264,931        1,997,320,000
                                            130,357.35        138,100.00
                                      14,124                    1.16
     29  NTT  都市開発リート投資法人                日本     投資証券
                                           1,841,167,347        1,950,524,400
                                            241,030.93        259,200.00
                                       6,346                    0.98
     30  Oneリート投資法人                  日本     投資証券
                                           1,529,582,312        1,644,883,200
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

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    ロ.投資有価証券の種類別投資比率
         投資有価証券の種類                  投資比率
       投資証券                         96.66%
       合計                         96.66%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ.投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位:円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                             売建                            比率
                 TREIT先物        051
    不動産投信指
                                    1,796     3,397,681,560
           日本                  買建                    3,322,600,000         1.98%
    数先物取引
                 2月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発
        表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該
        日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
       ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド

    (1)  投資状況     (2023   年 9 月 29 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
                                          1,300,922,644               99.22
       株式
                内 香港                              961,615            0.07
                内 デンマーク                            17,946,871              1.37
                内 イギリス                            16,523,546              1.26
                内 オランダ                            13,053,960              1.00
                内 フランス                            32,435,070              2.47
                内 ドイツ                            23,333,219              1.78
                内 スイス                            22,559,253              1.72
                内 スペイン                             4,843,174             0.37
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                内 アメリカ                           1,161,684,552               88.60
                内 オーストラリア                             7,581,384             0.58
       コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                     10,200,051              0.78
       純資産総額
                                          1,311,122,695              100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  投資資産     (2023   年 9 月 29 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ.主要銘柄の明細

                                        株数、口数       簿価単価      評価単価      投資
              銘柄名            地域     種類     業種     または       簿価      時価     比率
                                        額面金額       ( 円 )    ( 円 )   (%)
                                               28,375.32      25,531.81
       APPLE   INC                                 3,190                6.21
     1                   アメリカ     株式     情報技術
                                              90,517,290      81,446,475
                                               49,892.40      46,914.27
       MICROSOFT      CORP                              1,555                5.56
     2                   アメリカ     株式     情報技術
                                              77,582,696      72,951,692
                                  コミュニ
                                               20,449.08      19,913.58
       ALPHABET     INC-CL     C                            2,500                3.80
     3                   アメリカ     株式     ケーション・
                                              51,122,705      49,783,964
                                  サービス
                                               72,618.09      64,452.52
       NVIDIA    CORP                                 730               3.59
     4                   アメリカ     株式     情報技術
                                              53,011,212      47,050,344
                                  一般消費
                                               20,532.84      18,844.08
       AMAZON.COM       INC                             2,300                3.31
     5                   アメリカ     株式     財・サービ
                                              47,225,547      43,341,403
                                  ス
                                  コミュニ
                                               45,123.64      45,466.33
       META   PLATFORMS      INC  CLASS   A                      675               2.34
     6                   アメリカ     株式     ケーション・
                                              30,458,548      30,689,777
                                  サービス
                                               16,981.81      17,870.32
       EXXON    MOBIL   CORP                             1,500                2.04
     7                   アメリカ     株式     エネルギー
                                              25,472,726      26,805,484
                                               83,494.06      81,438.83
       ELI  LILLY   & CO                               300               1.86
     8                   アメリカ     株式     ヘルスケア
                                              25,048,218      24,431,649
                                  一般消費
                                               38,365.77      36,853.52
       TESLA   INC                                  660               1.86
     9                   アメリカ     株式     財・サービ
                                              25,321,411      24,323,323
                                  ス
                                               21,719.01      22,076.51
       JPMORGAN      CHASE    & CO                           910               1.53
     10                   アメリカ     株式     金融
                                              19,764,305      20,089,626
                                               61,552.17      59,748.23
       MASTERCARD       INC  - A                           330               1.50
     11                   アメリカ     株式     金融
                                              20,312,216      19,716,918
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                                               36,697.95      34,651.70
       VISA  INC-CLASS     A SHARES                            550               1.45
     12                   アメリカ     株式     金融
                                              20,183,876      19,058,437
                                               32,711.65      30,394.65
       SALESFORCE.COM         INC                            600               1.39
     13                   アメリカ     株式     情報技術
                                              19,626,990      18,236,794
                                               14,023.54      13,805.28
       NOVO   NORDISK     A/S-B                            1,300                1.37
     14                   デンマーク     株式     ヘルスケア
                                              18,230,605      17,946,871
                                              130,459.18      124,450.56
       BROADCOM      INC                               140               1.33
     15                   アメリカ     株式     情報技術
                                              18,264,286      17,423,078
                                               53,919.10      53,409.03
       BERKSHIRE      HATHAWAY      INC-CL    B                      325               1.32
     16                   アメリカ     株式     金融
                                              17,523,708      17,357,936
                                               72,581.75      76,300.75
       UNITEDHEALTH        GROUP    INC                         208               1.21
     17                   アメリカ     株式     ヘルスケア
                                              15,097,035      15,870,558
                                               22,801.97      21,889.53
                                  生活必需
       PROCTER     & GAMBLE    CO/THE                           695               1.16
     18                   アメリカ     株式
                                  品
                                              15,847,373      15,213,228
                                               97,865.20      87,026.40
       ASML   HOLDING     NV                             150               1.00
     19                   オランダ     株式     情報技術
                                              14,679,780      13,053,960
                                               34,339.08      32,238.97
                                  資本財・
       EATON    CORP   PLC                              400               0.98
     20                   アメリカ     株式
                                  サービス
                                              13,735,632      12,895,591
                                               81,480.71      85,055.67
                                  生活必需
       COSTCO    WHOLESALE      CORP                          145               0.94
     21                   アメリカ     株式
                                  品
                                              11,814,703      12,333,073
                                               9,330.05      9,356.22
       KKR  & CO  INC                               1,300                0.93
     22                   アメリカ     株式     金融
                                              12,129,083      12,163,098
                                               69,831.42      68,913.00
       SYNOPSYS     INC                                175               0.92
     23                   アメリカ     株式     情報技術
                                              12,220,499      12,059,775
                                  一般消費
                                               13,704.51      13,399.37
       TJX  COMPANIES      INC                             900               0.92
     24                   アメリカ     株式     財・サービ
                                              12,334,068      12,059,439
                                  ス
                                               89,323.19      82,795.52
       SERVICENOW       INC                              145               0.92
     25                   アメリカ     株式     情報技術
                                              12,951,863      12,005,351
                                               57,363.48      55,866.63
       LINDE   PLC                                  210               0.89
     26                   アメリカ     株式     素材
                                              12,046,346      11,731,993
                                               18,372.91      18,356.45
                                           630               0.88
     27  CONOCOPHILLIPS                 アメリカ     株式     エネルギー
                                              11,574,934      11,564,568
                                               19,596.42      20,089.25
       ASTRAZENECA       PLC                              575               0.88
     28                   イギリス     株式     ヘルスケア
                                              11,267,942      11,551,320
                                               36,723.38      35,003.21
       CADENCE     DESIGN    SYS  INC                          325               0.87
     29                   アメリカ     株式     情報技術
                                              11,935,100      11,376,045
                                               22,976.98      20,674.94
       APPLIED    MATERIALS      INC                           550               0.87
     30                   アメリカ     株式     情報技術
                                              12,637,341      11,371,221
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ロ.投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       株式                         99.22%
       合計                         99.22%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ.投資株式の業種別投資比率

             業種              投資比率
       エネルギー                         4.02%
       素材                         1.80%
       資本財・サービス                         9.52%
       一般消費財・サービス                         12.94%
       生活必需品                         5.69%
       ヘルスケア                         13.49%
       金融                         12.99%
       情報技術                         30.30%
       コミュニケーション・サービス                         7.77%
       公益事業                         0.70%
       合計                         99.22%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

       該当事項はありません。

       ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド

    (1)  投資状況     (2023   年 9 月 29 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
                                          1,287,461,750               97.73
       株式
                   内 日本                       1,287,461,750               97.73
       コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                     29,869,758              2.27
       純資産総額
                                          1,317,331,508              100.00
                                 65/185


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  投資資産     (2023   年 9 月 29 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ.主要銘柄の明細

                                      株数、口数       簿価単価       評価単価      投資
             銘柄名           地域     種類     業種     または       簿価       時価     比率
                                       額面金額       ( 円 )     ( 円 )    (%)
                                               2,651.00       2,677.50
                                 輸送用機
                                         44,900                  9.13
     1 トヨタ自動車                日本     株式
                                 器
                                             119,029,900       120,219,750
                                              10,140.00       9,275.00
       日 立                                  7,500                 5.28
     2                  日本     株式     電気機器
                                              76,050,000       69,562,500
                                              12,690.00       12,240.00
                                         5,600                 5.20
     3 ソニーグループ                日本     株式     電気機器
                                              71,064,000       68,544,000
                                               6,323.00       6,230.00
                                 その他製
       任 天 堂                                9,400                 4.45
     4                  日本     株式
                                 品
                                              59,436,200       58,562,000
                                               2,583.75       2,401.00
                                 輸送用機
                                         22,800                  4.16
     5 デンソー                日本     株式
                                 器
                                              58,909,500       54,742,800
                                               5,369.00       5,223.00
                                 その他製
                                         10,200                  4.04
     6 アシックス                日本     株式
                                 品
                                              54,763,800       53,274,600
                                               1,230.00       1,268.50
                                         39,800                  3.83
     7 三菱  UFJ  フィナンシャル       G       日本     株式     銀行業
                                              48,954,000       50,486,300
                                              22,115.00       20,440.00
                                         2,400                 3.72
     8 東京エレクトロン                日本     株式     電気機器
                                              53,076,000       49,056,000
                                               6,100.00       5,764.00
       味 の 素                                8,400                 3.68
     9                  日本     株式     食料品
                                              51,240,000       48,417,600
                                               5,339.00       4,609.00
                                         10,500                  3.67
     10  リクルートホールディングス                日本     株式     サービス業
                                              56,059,500       48,394,500
                                              28,680.00       27,580.00
                                         1,600                 3.35
     11  ディスコ                日本     株式     機械
                                              45,888,000       44,128,000
                                               4,221.00       4,106.00
                                         9,700                 3.02
     12  第一三共                日本     株式     医薬品
                                              40,943,700       39,828,200
                                               5,287.00       4,909.00
                                         8,100                 3.02
     13  オリエンタルランド                日本     株式     サービス業
                                              42,824,700       39,762,900
                                               4,764.00       4,343.00
                                         9,000                 2.97
     14  信越化学                日本     株式     化学
                                              42,876,000       39,087,000
                                               7,002.00       7,347.00
                                         5,300                 2.96
     15  三井住友フィナンシャル           G       日本     株式     銀行業
                                              37,110,600       38,939,100
                                 66/185


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                169.10       176.60
                                 情報・通信
                                        215,500                  2.89
     16  日本電信電話                日本     株式
                                 業
                                              36,441,050       38,057,300
                                              26,125.00       23,475.00
                                         1,600                 2.85
     17  ダイキン工業                日本     株式     機械
                                              41,800,000       37,560,000
                                               1,840.00       1,801.50
                                         19,400                  2.65
     18  住友電工                日本     株式     非鉄金属
                                              35,696,000       34,949,100
                                               2,846.66       2,734.00
                                         11,100                  2.30
     19  村田製作所                日本     株式     電気機器
                                              31,598,000       30,347,400
                                               4,097.00       4,015.00
                                         7,500                 2.29
     20  大和ハウス                日本     株式     建設業
                                              30,727,500       30,112,500
                                               9,264.00       7,964.00
                                         3,700                 2.24
     21  イビデン                日本     株式     電気機器
                                              34,276,800       29,466,800
                                               4,286.00       3,893.00
                                 情報・通信
                                         7,500                 2.22
     22  野村総合研究所                日本     株式
                                 業
                                              32,145,000       29,197,500
                                               5,689.91       5,291.00
                                         5,300                 2.13
     23  ユニ・チヤ-ム                日本     株式     化学
                                              30,156,537       28,042,300
                                              60,720.00       55,500.00
                                          500                2.11
     24  キーエンス                日本     株式     電気機器
                                              30,360,000       27,750,000
                                               3,340.00       3,465.00
                                         7,900                 2.08
     25  東京海上HD                日本     株式     保険業
                                              26,386,000       27,373,500
                                               4,374.00       3,963.00
       テ ル モ                                5,200                 1.56
     26                  日本     株式     精密機器
                                              22,744,800       20,607,600
                                              34,110.00       32,590.00
                                          600                1.48
     27  ファーストリテイリング                日本     株式     小売業
                                              20,466,000       19,554,000
                                               6,302.00       6,359.00
                                         2,900                 1.40
     28  日産化学                日本     株式     化学
                                              18,275,800       18,441,100
                                               3,410.00       3,294.00
                                         5,500                 1.38
     29  三井不動産                日本     株式     不動産業
                                              18,755,000       18,117,000
                                              16,630.00       15,325.00
                                         1,100                 1.28
     30  HOYA                日本     株式     精密機器
                                              18,293,000       16,857,500
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ.投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       株式                         97.73%
       合計                         97.73%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ.投資株式の業種別投資比率

                                 67/185


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             業種              投資比率
       建設業                         2.29%
       食料品                         3.68%
       化学                         8.22%
       医薬品                         3.02%
       非鉄金属                         2.65%
       機械                         6.71%
       電気機器                         21.36%
       輸送用機器                         13.28%
       精密機器                         2.84%
       その他製品                         9.60%
       情報・通信業                         5.66%
       小売業                         1.48%
       銀行業                         6.79%
       保険業                         2.08%
       不動産業                         1.38%
       サービス業                         6.69%
       合計                         97.73%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

       該当事項はありません。

    (参考情報)運用実績

                                 68/185







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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      【6資産バランスファンド(成長型)】

















    (1)  【投資状況】        (2023   年 9 月 29 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
                                 69/185

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       親投資信託受益証券                                    3,890,445,099               99.20
                内 日本                          3,890,445,099               99.20
       コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                     31,414,654              0.80
       純資産総額
                                          3,921,859,753              100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  【投資資産】        (2023   年 9 月 29 日現在    )

    ①  【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.主要銘柄の明細

                                     株数、口数        簿価単価       評価単価      投資
               銘柄名             地域     種類     または        簿価       時価     比率
                                     額面金額        ( 円 )     ( 円 )    (%)
                               親投資信
                                               1.9903       1.9168
       ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファン
                                     508,954,682                     24.88
     1                     日本     託受益証
       ド
                                            1,013,023,399       975,564,334
                               券
                               親投資信
                                               4.6162       4.4564
       ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファン
                                     218,249,388                     24.80
     2                     日本     託受益証
       ド
                                            1,007,499,893       972,606,572
                               券
                               親投資信
                                               3.5783       3.4892
                                     225,163,139                     20.03
     3 ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド                   日本     託受益証
                                             805,718,677       785,639,224
                               券
                               親投資信
                                               3.7741       3.5870
                                     212,625,628                     19.45
     4 ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド                   日本     託受益証
                                             802,481,357       762,688,127
                               券
                               親投資信
                                               1.2290       1.2211
                                     161,808,832                     5.04
     5 ダイワ日本国債マザーファンド                   日本     託受益証
                                             198,878,170       197,584,764
                               券
                               親投資信
                                               1.9579       1.9247
                                     102,022,174                     5.01
     6 ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド                   日本     託受益証
                                             199,755,733       196,362,078
                               券
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ.投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       親投資信託受益証券                         99.20%
       合計                         99.20%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ.投資株式の業種別投資比率

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       該当事項はありません。
    ②  【投資不動産物件】

       該当事項はありません。

    ③  【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。

    (3)  【運用実績】

    ①  【純資産の推移】

                    純資産総額         純資産総額        1口当たりの       1口当たりの

                    (分配落)         (分配付)        純資産額       純資産額
                      (円 )        (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 16 計算期間末
                    6,526,888,717         6,586,433,543          0.9865       0.9955
         (2014   年 3 月 6 日 )
         第 17 計算期間末
                    6,329,549,470         6,451,156,527          1.0410       1.0610
         (2014   年 9 月 8 日 )
         第 18 計算期間末
                    6,140,633,937         6,244,032,295          1.1878       1.2078
         (2015   年 3 月 6 日 )
         第 19 計算期間末
                    5,349,482,161         5,449,078,140          1.0742       1.0942
         (2015   年 9 月 7 日 )
         第 20 計算期間末
                    5,262,096,277         5,321,009,184          1.0718       1.0838
         (2016   年 3 月 7 日 )
         第 21 計算期間末
                    4,654,475,204         4,707,383,511          1.0557       1.0677
         (2016   年 9 月 6 日 )
         第 22 計算期間末
                    4,628,690,383         4,711,090,976          1.1235       1.1435
         (2017   年 3 月 6 日 )
         第 23 計算期間末
                    4,363,813,413         4,442,364,406          1.1111       1.1311
         (2017   年 9 月 6 日 )
         第 24 計算期間末
                    4,189,876,711         4,263,680,966          1.1354       1.1554
         (2018   年 3 月 6 日 )
         第 25 計算期間末
                    4,178,639,233         4,249,681,109          1.1764       1.1964
         (2018   年 9 月 6 日 )
         第 26 計算期間末
                    4,005,637,453         4,075,168,070          1.1522       1.1722
         (2019   年 3 月 6 日 )
         第 27 計算期間末
                    3,912,378,210         3,979,178,634          1.1714       1.1914
         (2019   年 9 月 6 日 )
         第 28 計算期間末
                    3,654,356,692         3,718,048,625          1.1475       1.1675
         (2020   年 3 月 6 日 )
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         第 29 計算期間末
                    3,642,396,245         3,704,453,371          1.1739       1.1939
         (2020   年 9 月 7 日 )
         第 30 計算期間末
                    3,686,100,347         3,861,123,622          1.2636       1.3236
         (2021   年 3 月 8 日 )
         第 31 計算期間末
                    3,983,993,188         4,278,572,558          1.3524       1.4524
         (2021   年 9 月 6 日 )
         第 32 計算期間末
                    3,753,137,337         3,829,779,813          1.2242       1.2492
         (2022   年 3 月 7 日 )
         第 33 計算期間末
                    3,821,809,657         3,974,501,214          1.2515       1.3015
         (2022   年 9 月 6 日 )
         2022  年 9 月末日      3,697,714,279            -        1.1885       -
            10 月末日      3,880,488,652            -        1.2523       -
            11 月末日      3,802,801,834            -        1.2364       -
            12 月末日      3,585,893,350            -        1.1728       -
         2023  年 1 月末日      3,669,690,137            -        1.2008       -
             2 月末日      3,715,504,952            -        1.2169       -
         第 34 計算期間末
                    3,685,505,729         3,746,682,357          1.2049       1.2249
         (2023   年 3 月 6 日 )
             3 月末日      3,632,111,514            -        1.1812       -
             4 月末日      3,743,062,516            -        1.2167       -
             5 月末日      3,850,721,902            -        1.2579       -
             6 月末日      4,038,610,615            -        1.3212       -
             7 月末日      4,056,960,437            -        1.3317       -
             8 月末日      4,122,175,303            -        1.3528       -
         第 35 計算期間末
                    3,964,483,271         4,147,105,708          1.3025       1.3625
         (2023   年 9 月 6 日 )
             9 月末日      3,921,859,753            -        1.2574       -
    ②  【分配の推移】

                    1口当たり分配金        (円 )

        第 16 計算期間                 0.0090
        第 17 計算期間                 0.0200
        第 18 計算期間                 0.0200
        第 19 計算期間                 0.0200
        第 20 計算期間                 0.0120
        第 21 計算期間                 0.0120
        第 22 計算期間                 0.0200
        第 23 計算期間                 0.0200
        第 24 計算期間                 0.0200
                                 72/185


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        第 25 計算期間                 0.0200
        第 26 計算期間                 0.0200
        第 27 計算期間                 0.0200
        第 28 計算期間                 0.0200
        第 29 計算期間                 0.0200
        第 30 計算期間                 0.0600
        第 31 計算期間                 0.1000
        第 32 計算期間                 0.0250
        第 33 計算期間                 0.0500
        第 34 計算期間                 0.0200
        第 35 計算期間                 0.0600
    ③  【収益率の推移】

                      収益率   (% )

        第 16 計算期間                  13.7
        第 17 計算期間                   7.6
        第 18 計算期間                  16.0
        第 19 計算期間                  △ 7.9
        第 20 計算期間                   0.9
        第 21 計算期間                  △ 0.4
        第 22 計算期間                   8.3
        第 23 計算期間                   0.7
        第 24 計算期間                   4.0
        第 25 計算期間                   5.4
        第 26 計算期間                  △ 0.4
        第 27 計算期間                   3.4
        第 28 計算期間                  △ 0.3
        第 29 計算期間                   4.0
        第 30 計算期間                  12.8
        第 31 計算期間                  14.9
        第 32 計算期間                  △ 7.6
        第 33 計算期間                   6.3
        第 34 計算期間                  △ 2.1
        第 35 計算期間                  13.1
    (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量(口)                     解約数量(口)

        第 16 計算期間                      134,423,918                     974,741,916
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        第 17 計算期間                      108,753,929                     644,492,915
        第 18 計算期間                      184,379,112                    1,094,814,032
        第 19 計算期間                      494,944,170                     685,063,111
        第 20 計算期間                      159,604,753                     229,994,788
        第 21 計算期間                       71,066,299                    571,449,623
        第 22 計算期間                       72,368,248                    361,364,208
        第 23 計算期間                       73,472,329                    265,952,331
        第 24 計算期間                       72,412,106                    309,748,996
        第 25 計算期間                       69,013,373                    207,132,341
        第 26 計算期間                       89,085,587                    164,648,508
        第 27 計算期間                       54,343,038                    190,852,687
        第 28 計算期間                       59,843,886                    215,268,440
        第 29 計算期間                       71,640,948                    153,381,303
        第 30 計算期間                       59,419,717                    245,221,459
        第 31 計算期間                      123,956,060                     95,216,953
        第 32 計算期間                      182,216,429                     62,311,072
        第 33 計算期間                       78,927,907                     90,795,820
        第 34 計算期間                      113,974,442                     108,974,187
        第 35 計算期間                       62,370,138                     77,494,252
    (参考)マザーファンド

       ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド
    前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。

       ダイワ日本国債マザーファンド


    前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。

       ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド


    前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。

       ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。
       ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド


    前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。

       ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド


    前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。

    (参考情報)運用実績

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                          第2【管理及び運営】

                         1【申込(販売)手続等】

     受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとしま

    す。
     当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資コー
    ス」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」がありま
    す。
     「分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にしたが
    い契約(以下「別に定める契約」といいます。)を締結します。
     販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を                              1 円単位または       1 口単位として販売会社が定める単
    位をもって、取得の申込みに応じることができます。
     お買付価額(        1 万口当たり)は、お買付申込受付日の翌営業日の基準価額です。
     お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が
    課されます。なお、「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりませ
    ん。
     委託会社の各営業日の午後                3 時までに受付けた取得の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務
    手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
    営業日の取扱いとなります。
     委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があ
    るときは、受益権の取得申込みの受付けを中止することができます。
     取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンド
    の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口
    数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
    に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社
    は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
    るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替
    機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
    を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める
    方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行ないます。
                         2【換金(解約)手続等】

     委託会社の各営業日の午後                3 時までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務

    手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
    営業日の取扱いとなります。
     なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限があります。
    <一部解約>
       受益者は、自己に帰属する受益権について、最低単位を                               1 口単位として販売会社が定める単位をもっ
      て、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
                                 78/185


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       受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
      ます。
       解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
       解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
       解約価額(基準価額)は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
       大和アセットマネジメント株式会社
         電話番号(コールセンター)                       0120-106212       (営業日の      9:00  ~ 17:00   )
         ホームページ                       https://www.daiwa-am.co.jp/
       委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が

      あるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。一部解約の実行の請求の受付
      けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回す
      ることができます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該振替受益
      権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付
      けたものとして、当該計算日の翌営業日の基準価額とします。
       一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として一部解約の実行の請求受付日から起算して
      5 営業日目から受益者に支払います。
       受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預
      金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受
      益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
      一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の

    請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数
    と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
    数の減少の記載または記録が行なわれます。
                          3【資産管理等の概要】

    (1)  【資産の評価】

       基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した                                          1 万口当たりの価額をい
      います。
       純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時
      価(注    1 、注  2 )により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
       (注  1 )当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要

         ・マザーファンドの受益証券:計算日の基準価額で評価します。
       (注  2 )マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
         ・わが国の金融商品取引所上場株式:原則として当該取引所における計算日の最終相場で評価し
          ます。
         ・海外の金融商品取引所上場の株式:原則として当該取引所における計算時に知り得る直近の日
          の最終相場で評価します。
         ・海外の店頭登録の株式:原則として海外店頭市場における計算時に知り得る直近の日の最終相
          場または最終買気配相場で評価します。
         ・わが国の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券:原則として当該取引所における計算日の
          最終相場で評価します。
         ・海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券:原則として当該取引所における計算日に知
          り得る直近の日の最終相場で評価します。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         ・公社債等:原則として、次の                 1. ~ 3. に掲げるいずれかの価額で評価します。
          1 .日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)、                               2 .金融商品取引業者、銀行等の提
          示 する価額(売気配相場を除く。)、                   3 .価格情報会社の提供する価額
       なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他

      の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電
      信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日
      の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
       基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
       基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
       大和アセットマネジメント株式会社
         電話番号(コールセンター)                     0120-106212       (営業日の      9:00  ~ 17:00   )
         ホームページ                            https://www.daiwa-am.co.jp/
    (2)  【保管】

       該当事項はありません。
    (3)  【信託期間】

       無期限とします。ただし、                (5)①   により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
    (4)  【計算期間】

      <6資産バランスファンド(分配型)>
       毎月    7 日から翌月      6 日までとします。ただし、第                1 計算期間は、       2006  年 3 月 14 日から    2006  年 4 月 6 日までと
      します。
      <6資産バランスファンド(成長型)>
       毎年    3 月 7 日から    9 月 6 日まで、および        9 月 7 日から翌年      3 月 6 日までとします。ただし、第                1 計算期間は、
      2006  年 3 月 14 日から    2006  年 9 月 6 日までとします。
      <各ファンド共通>
       上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休
      業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始される
      ものとします。
    (5)  【その他】

      ①  信託の終了
        1 .委託会社は、受益権の口数が                 30 億口を下ることとなった場合もしくは信託契約を解約することが
        受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意
        のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、
        あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
        2 .委託会社は、前          1. の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を
        記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託契約にかか
        るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
        3 .前  2. の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
        べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        4 .前  3. の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の                                       2 分の  1 を超えると
        きは、前     1. の信託契約の解約をしません。
        5 .委託会社は、信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
        し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付しま
        す。ただし、信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告
        を行ないません。
        6 .前  3. から前    5. までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合
        であって、前       3. の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが困難な場
        合には適用しません。
        7 .委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
        約を解約し、信託を終了させます。
        8 .委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
        は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
        委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、                                      ② の 4. に該当する場合を除
        き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
        9 .受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
        社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
      ②  信託約款の変更

        1 .委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
        受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができます。この場合において、委託会社は、あ
        らかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
        2 .委託会社は、前          1. の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよう
        とする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られ
        たる受益者に対して交付します。ただし、信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付し
        たときは、原則として、公告を行ないません。
        3 .前  2. の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
        べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
        4 .前  3. の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の                                       2 分の  1 を超えると
        きは、前     1. の信託約款の変更をしません。
        5 .委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公
        告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付しま
        す。ただし、信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告
        を行ないません。
        6 .委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前                                            1. から前    5. まで
        の規定にしたがいます。
      ③  反対者の買取請求権

        前  ① の 1. から  6. までの規定にしたがい信託契約の解約を行なう場合または前                                ② の規定にしたがい信
       託約款の変更を行なう場合において、前                      ① の 3. または前     ② の 3. の一定の期間内に委託会社に対して異
       議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を
       請求することができます。
      ④  運用報告書

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        1 .委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事
        項を記載した交付運用報告書(投資信託及び投資法人に関する法律第                                      14 条第  4 項に定める運用報告
        書)  を「  6 資産バランスファンド(分配型)」については毎年                            3 月および     9 月の計算期間の末日なら
        びに償還時に、「          6 資産バランスファンド(成長型)」については毎計算期間の末日ならびに償還
        時に作成し、信託財産にかかる知られたる受益者に対して交付します。また、電子交付を選択され
        た場合には、所定の方法により交付します。
        2 .委託会社は、運用報告書(全体版)(投資信託及び投資法人に関する法律第                                          14 条第  1 項に定める
        運用報告書)を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
        ・委託会社のホームページ
          アドレス       https://www.daiwa-am.co.jp/
        3 .前  2 .の規定にかかわらず、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、
        これを交付します。
      ⑤  公告

        1 .委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
        す。
         https://www.daiwa-am.co.jp/
        2 .前  1 .の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載します。
      ⑥  関係法人との契約の更改

        委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了
       の 1 か月(または       3 か月)前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないとき
       は、自動的に       1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
                          4【受益者の権利等】

     信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ

    れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
     受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
    <収益分配金および償還金にかかる請求権>
     受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信
    託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有
    します。
     収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者                                                   ( 当該収益
    分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該
    収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
    で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。                                            ) に、原則として決算日
    から起算して       5 営業日までに支払います。
     上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、原則として
    毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座
    簿に記載または記録されます。
     償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者                                                   ( 信託終了
    日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
    は原則として取得申込者とします。                   ) に、原則として信託終了日から起算して                     5 営業日までに支払います。
     収益分配金および償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
     受益者が、収益分配金については支払開始日から                            5 年間その支払いを請求しないときならびに信託終了
    による償還金については支払開始日から                      10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会
    社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    <換金請求権>
     受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「2 換金(解
    約)手続等」をご参照下さい。
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                        第3   【ファンドの経理状況】

                      【6資産バランスファンド(分配型)】

     (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和                                                38 年大蔵

     省令第    59 号)並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成                                12 年総
     理府令第     133  号)に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)  当ファンドの計算期間は             6 か月未満であるため、財務諸表は                  6 か月毎に作成しております。
     (3)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、当特定期間                 (2023   年 3 月 7 日から
     2023  年 9 月 6 日まで)の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けております。
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      1【財務諸表】

       6資産バランスファンド(分配型)
       (1)【貸借対照表】
                                                     (単位:円)
                                    前期              当期
                                 2023年3月6日現在              2023年9月6日現在
      資産の部
       流動資産
                                       26,996,402              28,319,166
         コール・ローン
                                     2,546,111,460              2,721,743,048
         親投資信託受益証券
                                     2,573,107,862              2,750,062,214
         流動資産合計
                                     2,573,107,862              2,750,062,214
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        2,701,745              2,653,149
         未払収益分配金
                                            -           512,663
         未払解約金
                                         108,524              122,264
         未払受託者報酬
                                        2,659,029              2,995,776
         未払委託者報酬
                                         108,358              109,993
         その他未払費用
                                        5,577,656              6,393,845
         流動負債合計
                                        5,577,656              6,393,845
       負債合計
      純資産の部
       元本等
         元本                            2,701,745,174              2,653,149,824
                                    ※1              ※1
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                     △  134,214,968               90,518,545
                                   ※2                ※2
                                      261,906,488              263,691,652
          (分配準備積立金)
                                     2,567,530,206              2,743,668,369
         元本等合計
                                     2,567,530,206              2,743,668,369
       純資産合計
                                     2,573,107,862              2,750,062,214
      負債純資産合計
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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                     前期              当期
                                  自   2022年9月7日            自   2023年3月7日
                                  至   2023年3月6日            至   2023年9月6日
      営業収益
                                             6              2
       受取利息
                                      △  86,700,875              259,631,588
       有価証券売買等損益
                                             9              -
       その他収益
                                      △  86,700,860              259,631,590
       営業収益合計
      営業費用
                                           5,164              5,321
       支払利息
                                          722,953              733,922
       受託者報酬
       委託者報酬                                 17,713,406              17,982,250
                                      ※1              ※1
                                          108,358              109,993
       その他費用
                                        18,549,881              18,831,486
       営業費用合計
                                      △  105,250,741              240,800,104
      営業利益又は営業損失(△)
                                      △  105,250,741              240,800,104
      経常利益又は経常損失(△)
                                      △  105,250,741              240,800,104
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
                                          234,776              653,179
      に伴う当期純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                △  15,004,313            △  134,214,968
                                         3,360,900              1,092,483
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         3,360,900              1,092,483
       額
                                          648,885              441,071
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          648,885              441,071
       額
                                        16,437,153              16,064,824
      分配金
                                      ※2              ※2
                                      △  134,214,968               90,518,545
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                 86/185










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    (3)  【注記表】

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                          当期
              区分                         自 2023  年 3 月 7 日
                                       至 2023  年 9 月 6 日
     有価証券の評価基準及び評価方法                     親投資信託受益証券
                          移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                          時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づい
                          て評価しております。
    (貸借対照表に関する注記)

                                  前期                 当期
               区分
                               2023  年 3 月 6 日現在           2023  年 9 月 6 日現在
     1.  ※1  期首元本額                         2,844,624,562        円         2,701,745,174        円
         期中追加設定元本額                           17,165,546      円           20,805,151      円
         期中一部解約元本額                          160,044,934       円           69,400,501      円
     2.     特定期間末日における受益権の                         2,701,745,174        口         2,653,149,824        口

         総数
     3.  ※2  元本の欠損                  貸借対照表上の純資産額が元                     ――――――

                            本総額を下回っており、その
                            差額は    134,214,968       円であり
                            ます。
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                                 前期                  当期
             区分                自 2022  年 9 月 7 日           自 2023  年 3 月 7 日
                              至 2023  年 3 月 6 日           至 2023  年 9 月 6 日
     1.  ※1  投資信託財産(親投資信                            635,657    円              651,457    円
         託)の運用の指図に係る権
         限の全部または一部を委託
         するために要する費用
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     2.  ※2  分配金の計算過程                ( 自 2022  年 9 月 7 日至  2022  年 10 月 6  ( 自 2023  年 3 月 7 日至  2023  年 4 月 6
                         日 )                 日 )
                         計算期間末における解約に伴う                  計算期間末における解約に伴う
                         当期純利益金額分配後の配当等                  当期純利益金額分配後の配当等
                         収益から費用を控除した額                  収益から費用を控除した額
                         ( 3,660,347     円)、解約に伴う当           ( 3,929,412     円)、解約に伴う当
                         期純利益金額分配後の有価証券                  期純利益金額分配後の有価証券
                         売買等損益から費用を控除し、                  売買等損益から費用を控除し、
                         繰越欠損金を補填した額(              0   繰越欠損金を補填した額(              0
                         円)、投資信託約款に規定され                  円)、投資信託約款に規定され
                         る収益調整金(        20,621,824      円)   る収益調整金(        22,074,979      円)
                         及び分配準備積立金                  及び分配準備積立金
                         ( 271,322,698       円)より分配対象          ( 261,594,211       円)より分配対象
                         額は  295,604,869       円(  1 万口当た      額は  287,598,602       円(  1 万口当た
                         り 1,059.17     円)であり、うち            り 1,062.95     円)であり、うち
                         2,790,900     円(  1 万口当たり      10   2,705,671     円(  1 万口当たり      10
                         円)を分配金額としておりま                  円)を分配金額としておりま
                         す。                  す。
                         ( 自 2022  年 10 月 7 日至  2022  年 11 月 7 ( 自 2023  年 4 月 7 日至  2023  年 5 月 8

                         日 )                 日 )
                         計算期間末における解約に伴う                  計算期間末における解約に伴う
                         当期純利益金額分配後の配当等                  当期純利益金額分配後の配当等
                         収益から費用を控除した額                  収益から費用を控除した額
                         ( 2,671,049     円)、解約に伴う当           ( 3,854,270     円)、解約に伴う当
                         期純利益金額分配後の有価証券                  期純利益金額分配後の有価証券
                         売買等損益から費用を控除し、                  売買等損益から費用を控除し、
                         繰越欠損金を補填した額(              0   繰越欠損金を補填した額(              0
                         円)、投資信託約款に規定され                  円)、投資信託約款に規定され
                         る収益調整金(        20,785,554      円)   る収益調整金(        22,173,874      円)
                         及び分配準備積立金                  及び分配準備積立金
                         ( 272,054,131       円)より分配対象          ( 261,081,637       円)より分配対象
                         額は  295,510,734       円(  1 万口当た      額は  287,109,781       円(  1 万口当た
                         り 1,058.75     円)であり、うち            り 1,067.28     円)であり、うち
                         2,791,138     円(  1 万口当たり      10   2,690,110     円(  1 万口当たり      10
                         円)を分配金額としておりま                  円)を分配金額としておりま
                         す。                  す。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                         ( 自 2022  年 11 月 8 日至  2022  年 12 月 6 ( 自 2023  年 5 月 9 日至  2023  年 6 月 6
                         日 )                 日 )
                         計算期間末における解約に伴う                  計算期間末における解約に伴う
                         当期純利益金額分配後の配当等                  当期純利益金額分配後の配当等
                         収益から費用を控除した額                  収益から費用を控除した額
                         ( 1,821,550     円)、解約に伴う当           ( 4,275,308     円)、解約に伴う当
                         期純利益金額分配後の有価証券                  期純利益金額分配後の有価証券
                         売買等損益から費用を控除し、                  売買等損益から費用を控除し、
                         繰越欠損金を補填した額(              0   繰越欠損金を補填した額(              0
                         円)、投資信託約款に規定され                  円)、投資信託約款に規定され
                         る収益調整金(        20,524,245      円)   る収益調整金(        22,411,470      円)
                         及び分配準備積立金                  及び分配準備積立金
                         ( 265,443,143       円)より分配対象          ( 261,440,843       円)より分配対象
                         額は  287,788,938       円(  1 万口当た      額は  288,127,621       円(  1 万口当た
                         り 1,055.43     円)であり、うち            り 1,073.21     円)であり、うち
                         2,726,741     円(  1 万口当たり      10   2,684,733     円(  1 万口当たり      10
                         円)を分配金額としておりま                  円)を分配金額としておりま
                         す。                  す。
                         ( 自 2022  年 12 月 7 日至  2023  年 1 月 6  ( 自 2023  年 6 月 7 日至  2023  年 7 月 6

                         日 )                 日 )
                         計算期間末における解約に伴う                  計算期間末における解約に伴う
                         当期純利益金額分配後の配当等                  当期純利益金額分配後の配当等
                         収益から費用を控除した額                  収益から費用を控除した額
                         ( 2,072,622     円)、解約に伴う当           ( 5,550,005     円)、解約に伴う当
                         期純利益金額分配後の有価証券                  期純利益金額分配後の有価証券
                         売買等損益から費用を控除し、                  売買等損益から費用を控除し、
                         繰越欠損金を補填した額(              0   繰越欠損金を補填した額(              0
                         円)、投資信託約款に規定され                  円)、投資信託約款に規定され
                         る収益調整金(        21,022,127      円)   る収益調整金(        22,644,479      円)
                         及び分配準備積立金                  及び分配準備積立金
                         ( 263,045,943       円)より分配対象          ( 260,970,775       円)より分配対象
                         額は  286,140,692       円(  1 万口当た      額は  289,165,259       円(  1 万口当た
                         り 1,053.08     円)であり、うち            り 1,084.03     円)であり、うち
                         2,717,191     円(  1 万口当たり      10   2,667,506     円(  1 万口当たり      10
                         円)を分配金額としておりま                  円)を分配金額としておりま
                         す。                  す。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                         ( 自 2023  年 1 月 7 日至  2023  年 2 月 6  ( 自 2023  年 7 月 7 日至  2023  年 8 月 7
                         日 )                 日 )
                         計算期間末における解約に伴う                  計算期間末における解約に伴う
                         当期純利益金額分配後の配当等                  当期純利益金額分配後の配当等
                         収益から費用を控除した額                  収益から費用を控除した額
                         ( 3,986,117     円)、解約に伴う当           ( 1,182,769     円)、解約に伴う当
                         期純利益金額分配後の有価証券                  期純利益金額分配後の有価証券
                         売買等損益から費用を控除し、                  売買等損益から費用を控除し、
                         繰越欠損金を補填した額(              0   繰越欠損金を補填した額(              0
                         円)、投資信託約款に規定され                  円)、投資信託約款に規定され
                         る収益調整金(        21,243,248      円)   る収益調整金(        22,935,681      円)
                         及び分配準備積立金                  及び分配準備積立金
                         ( 261,373,645       円)より分配対象          ( 263,150,186       円)より分配対象
                         額は  286,603,010       円(  1 万口当た      額は  287,268,636       円(  1 万口当た
                         り 1,057.79     円)であり、うち            り 1,078.47     円)であり、うち
                         2,709,438     円(  1 万口当たり      10   2,663,655     円(  1 万口当たり      10
                         円)を分配金額としておりま                  円)を分配金額としておりま
                         す。                  す。
                         ( 自 2023  年 2 月 7 日至  2023  年 3 月 6  ( 自 2023  年 8 月 8 日至  2023  年 9 月 6

                         日 )                 日 )
                         計算期間末における解約に伴う                  計算期間末における解約に伴う
                         当期純利益金額分配後の配当等                  当期純利益金額分配後の配当等
                         収益から費用を控除した額                  収益から費用を控除した額
                         ( 2,858,379     円)、解約に伴う当           ( 5,840,915     円)、解約に伴う当
                         期純利益金額分配後の有価証券                  期純利益金額分配後の有価証券
                         売買等損益から費用を控除し、                  売買等損益から費用を控除し、
                         繰越欠損金を補填した額(              0   繰越欠損金を補填した額(              0
                         円)、投資信託約款に規定され                  円)、投資信託約款に規定され
                         る収益調整金(        21,338,300      円)   る収益調整金(        22,979,374      円)
                         及び分配準備積立金                  及び分配準備積立金
                         ( 261,749,854       円)より分配対象          ( 260,503,886       円)より分配対象
                         額は  285,946,533       円(  1 万口当た      額は  289,324,175       円(  1 万口当た
                         り 1,058.38     円)であり、うち            り 1,090.49     円)であり、うち
                         2,701,745     円(  1 万口当たり      10   2,653,149     円(  1 万口当たり      10
                         円)を分配金額としておりま                  円)を分配金額としておりま
                         す。                  す。
    (金融商品に関する注記)

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                           当期
               区分                         自 2023  年 3 月 7 日
                                        至 2023  年 9 月 6 日
     1.  金融商品に対する取組方針                     当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2
                            条第  4 項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定
                            する「運用の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債

                            権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載して
                            おります。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じ
                            て有価証券、デリバティブ取引に投資しております。
                            これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用
                            リスクおよび流動性リスクに晒されております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                     複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管

                            理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金
                            融商品、リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項につい                     金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用

       ての補足説明                     しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が
                            異なることもあります。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                           当期
               区分
                                       2023  年 9 月 6 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表計上額                     金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計
       との差額                     上額と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                     (1)  有価証券

                            重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
                            す。
                            (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                            これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
                            しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
    (有価証券に関する注記)

    売買目的有価証券
                               前期                   当期
                            2023  年 3 月 6 日現在             2023  年 9 月 6 日現在
             種類
                          最終の計算期間の損益に                   最終の計算期間の損益に
                          含まれた評価差額(円)                   含まれた評価差額(円)
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     親投資信託受益証券                              △27,891,803                    66,448,891
     合計                              △27,891,803                    66,448,891
    (デリバティブ取引に関する注記)

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                 前期                            当期
              2023  年 3 月 6 日現在                      2023  年 9 月 6 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)

                               当期
                            自 2023  年 3 月 7 日
                            至 2023  年 9 月 6 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
    ( 1 口当たり情報)

                               前期                   当期
                            2023  年 3 月 6 日現在             2023  年 9 月 6 日現在
     1口当たり純資産額                                0.9503    円               1.0341    円
     ( 1 万口当たり純資産額)                             ( 9,503   円 )             (10,341    円 )
    (4)  【附属明細表】


     第1   有価証券明細表

    (1)  株式
         該当事項はありません。
    (2)  株式以外の有価証券

                                               評価額
      種類              銘柄               券面総額                     備考
                                               (円)
     親投資信       ダイワ・外債ソブリン・マザーファ                         692,333,671          1,355,797,027
     託受益証       ンド
     券
           ダイワ日本国債マザーファンド                         207,849,397            255,550,833
           ダイワ・グローバルREIT・マ                          71,366,695           269,437,820
           ザーファンド
           ダイワJ-REITアクティブ・マ                          75,286,260           269,532,339
           ザーファンド
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
           ダイワ日本ハーモニーストック・マ                         144,174,558            286,965,040
           ザーファンド
           ダイワ外国ハーモニーストック・マ                          61,603,428           284,459,989
           ザーファンド
     親投資信託受益証券           合計                               2,721,743,048
     合計                                          2,721,743,048
    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     第2 信用取引契約残高明細表

         該当事項はありません。
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

         該当事項はありません。
    (参考)

      当ファンドは、「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」受益証券、「ダイワ日本国債マザーファ
     ンド」受益証券、「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」受益証券、「ダイワJ-REIT
     アクティブ・マザーファンド」受益証券、「ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド」受益証
     券、「ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対
     照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券でありま
     す。
      なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとお
     りであります。
    「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」の状況

    以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                   2023  年 3 月 6 日現在        2023  年 9 月 6 日現在
                                     金  額  ( 円 )        金  額  ( 円 )
     資産の部
      流動資産
        預金                                114,329,521              102,919,328
        コール・ローン                                 33,366,510              27,892,717
        国債証券                               14,770,487,582              14,074,326,882
        特殊債券                               1,199,417,421              2,234,426,523
        派生商品評価勘定                                  5,313,803              7,826,208
        未収利息                                147,747,686              104,549,061
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        前払費用                                  7,070,867              3,639,396
        差入委託証拠金                                152,694,655              169,723,984
        流動資産合計                               16,430,428,045              16,725,304,099
      資産合計                                16,430,428,045              16,725,304,099
     負債の部
      流動負債
        派生商品評価勘定                                  9,519,990               288,430
        未払解約金                                  9,696,039             33,058,680
        流動負債合計                                 19,216,029              33,347,110
      負債合計                                  19,216,029              33,347,110
     純資産の部
      元本等
        元本                       ※1        9,156,762,595              8,523,703,703
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金(                △ )             7,254,449,421              8,168,253,286
        元本等合計                               16,411,212,016              16,691,956,989
      純資産合計                                16,411,212,016              16,691,956,989
     負債純資産合計                                 16,430,428,045              16,725,304,099
    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                      自 2023  年 3 月 7 日
             区分
                                      至 2023  年 9 月 6 日
     1.   有価証券の評価基準及び評価                国債証券及び特殊債券
       方法
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        (但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する
                        価額等で評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.   デリバティブ取引の評価基準                為替予約取引

       及び評価方法
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                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.   その他財務諸表作成のための                外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
                        成 12 年総理府令第       133  号)第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨
                        の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                                61 条に
                        基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨
                        建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資
                        産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却
                        時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換
                        算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、
                        円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処
                        理を採用しております。
    (貸借対照表に関する注記)

               区分                2023  年 3 月 6 日現在           2023  年 9 月 6 日現在
     1.  ※1  期首                           2022  年 9 月 7 日           2023  年 3 月 7 日
         期首元本額                         9,528,389,771        円         9,156,762,595        円
         期中追加設定元本額                          110,016,472       円          176,410,394       円
         期中一部解約元本額                          481,643,648       円          809,469,286       円
         期末元本額の内訳

       ファンド名
         ダイワ    FOFs  用外債ソブリン・                   1,224,135,313        円         1,211,900,440        円
         オープン(適格機関投資家専
         用)
         ダイワ外債ソブリン・オープン                          555,704,335       円          526,905,044       円
         (毎月分配型)
         ダイワ・バランス3資産(外                           43,634,899      円           42,554,782      円
         債・海外リート・好配当日本
         株)
         安定重視ポートフォリオ(奇数                          143,992,562       円          143,039,131       円
         月分配型)
         インカム重視ポートフォリオ                          225,641,154       円          222,864,942       円
         (奇数月分配型)
         成長重視ポートフォリオ(奇数                          316,183,655       円          311,865,721       円
         月分配型)
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         6資産バランスファンド(分配                          706,667,718       円          692,333,671       円
         型)
         6資産バランスファンド(成長                           99,393,396      円           98,430,725      円
         型)
         ダイワ海外ソブリン・ファンド                         3,566,551,919        円         3,237,304,033        円
         (毎月分配型)
         世界6資産均等分散ファンド                           39,157,184      円           37,544,149      円
         (毎月分配型)
         ダイワ外債ソブリン・ファンド                          143,296,653       円          133,445,443       円
         (毎月分配型)
         兵庫応援バランスファンド(毎                          648,242,716       円          639,672,290       円
         月分配型)
         ダイワ・株/債券/コモディ                          154,122,362       円                - 円
         ティ・バランスファンド
         ダイワ資産分散インカムオープ                          651,279,440       円          626,471,303       円
         ン(奇数月決算型)
         ダイワ海外ソブリン・ファンド                           23,473,893      円           12,999,879      円
         ( 1 年決算型)
         四国アライアンス 地域創生                          506,150,458       円          485,533,181       円
         ファンド(年       1 回決算型)
         四国アライアンス 地域創生                          109,134,938       円          100,838,969       円
         ファンド(年       2 回決算型)
       計                            9,156,762,595        円         8,523,703,703        円
     2.     期末日における受益権の総数                         9,156,762,595        口         8,523,703,703        口

    (金融商品に関する注記)

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                        自 2023  年 3 月 7 日
               区分
                                        至 2023  年 9 月 6 日
     1.  金融商品に対する取組方針                     当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2
                            条第  4 項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定
                            する「運用の基本方針」に従っております。
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     2.  金融商品の内容及びリスク                     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ
                            ティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデ
                            リバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しており
                            ます。
                            これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用
                            リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                            信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の
                            売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約
                            款に従って為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                     複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管

                            理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金
                            融商品、リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項につい                     金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用

       ての補足説明                     しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が
                            異なることもあります。
                            デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自
                            体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではあり
                            ません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

               区分                         2023  年 9 月 6 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表計上額                     金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計
       との差額                     上額と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                     (1)  有価証券

                            重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
                            す。
                            (2)  デリバティブ取引

                            デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                            (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                            これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
                            しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
    (有価証券に関する注記)

    売買目的有価証券
                            2023  年 3 月 6 日現在             2023  年 9 月 6 日現在
             種類
                            当期間の損益に                   当期間の損益に
                          含まれた評価差額(円)                   含まれた評価差額(円)
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     国債証券                               71,852,950                 △719,672,564
     特殊債券                              △8,547,719                  △65,691,389
     合計                               63,305,231                 △785,363,953
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
    (デリバティブ取引に関する注記)

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    通貨関連

                    2023  年 3月 6日現在                    2023  年 9月 6日現在
             契約額等           時価      評価損益       契約額等           時価      評価損益
       種類
                   うち                         うち
              (円 )         (円 )      (円 )      (円 )         (円 )      (円 )
                   1年超                         1年超
    市場取引以外の
    取引
     為替予約取引

     売建        671,682,282        -   680,536,390       △8,854,108       729,358,254        -   724,526,592        4,831,662

     ポーランド・        287,715,282        -   291,310,600       △3,595,318       301,327,254        -   297,823,182        3,504,072

     ズロチ
     ユーロ        383,967,000        -   389,225,790       △5,258,790       428,031,000        -   426,703,410        1,327,590
     買建        671,682,282        -   676,330,203        4,647,921      729,358,254        -   732,064,370        2,706,116

     アメリカ・ドル        284,420,000        -   289,252,195        4,832,195      317,060,000        -   319,453,800        2,393,800

     オーストラリ        99,547,000       -   100,028,608         481,608      110,971,000        -   110,682,570        △288,430
     ア・ドル
     ノルウェー・        287,715,282        -   287,049,400        △665,882      301,327,254        -   301,928,000         600,746
     クローネ
    合計        1,343,364,564        -  1,356,866,593        △4,206,187      1,458,716,508        -  1,456,590,962         7,537,778

     (注)     1.   時価の算定方法

             (1)  期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のよう
               に評価しております。
               ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されてい
                 る場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
               ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されてい
                 ない場合は、以下の方法によっております。
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                  ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている
                    場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先
                    物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
                  ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていな
                    い場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値
                    を用いております。
             (2)  期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の
               対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
          2.   換算において円未満の端数は切り捨てております。
          3.   契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    ( 1 口当たり情報)

                            2023  年 3 月 6 日現在             2023  年 9 月 6 日現在
     1口当たり純資産額                                1.7923    円               1.9583    円
     ( 1 万口当たり純資産額)                             (17,923    円 )             (19,583    円 )
    附属明細表

     第1   有価証券明細表

    (1)  株式
         該当事項はありません。
    (2)  株式以外の有価証券

      種類       通貨           銘柄            券面総額             評価額         備考
     国債証券     アメリカ・ドル        2.25%   United    States             4,107,800.000            3,776,588.080
                  Treasury     Note/Bond     20270815
                  1.125%    United    States            7,686,000.000            4,601,838.780
                  Treasury     Note/Bond     20400815
                  0.875%    United    States            19,807,400.000            15,700,335.610
                  Treasury     Note/Bond     20301115
                  2.25%   UNITED    STATES             4,250,000.000            2,776,100.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20520215
                  3.375%    UNITED    STATES             400,000.000            371,812.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20330515
          アメリカ・ドル        小計                                27,226,674.470
                                                (4,025,736,088)
          イギリス・ポン        1.5%   United    Kingdom    Gilt         2,520,000.000            2,305,245.600
          ド
                  20260722
                  1.625%    United    Kingdom    Gilt        3,200,000.000            2,784,800.000
                  20281022
                                 99/185


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                  0.625%    United    Kingdom    Gilt        1,400,000.000             528,808.000
                  20501022
                  0.25%   United    Kingdom    Gilt         3,095,700.000            2,239,150.760
                  20310731
                  1.25%   United    Kingdom    Gilt         1,800,000.000             835,074.000
                  20510731
                  4.25%   United    Kingdom    Gilt          900,000.000            889,335.000
                  20320607
                  4.25%   United    Kingdom    Gilt         1,000,000.000             921,130.000
                  20461207
          イギリス・ポンド         小計                               10,503,543.360
                                                (1,949,982,824)
          オーストラリ        4.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT           6,900,000.000            7,107,759.000
          ア・ドル
                  BOND   20330421
                  1.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT           6,100,000.000            3,441,376.000
                  BOND   20510621
          オーストラリア・ドル           小計                             10,549,135.000
                                                 (992,779,095)
          カナダ・ドル        3.5%   CANADIAN     GOVERNMENT            1,500,000.000            1,475,760.000
                  BOND   20451201
                  2.75%   CANADIAN     GOVERNMENT            2,200,000.000            1,904,782.000
                  BOND   20481201
                  0.5%   CANADIAN     GOVERNMENT            7,046,000.000            5,606,290.820
                  BOND   20301201
                  2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND        1,000,000.000             872,370.000
                  20320601
          カナダ・ドル       小計                                 9,859,202.820
                                                (1,068,244,625)
          スウェーデン・        1.5%   SWEDISH    GOVERNMENT            13,630,000.000            13,573,162.900
          クローナ
                  BOND   20231113
                  1%  SWEDISH    GOVERNMENT      BOND        8,230,000.000            7,707,312.700
                  20261112
          スウェーデン・クローナ            小計                            21,280,475.600
                                                 (283,455,935)
          デンマーク・ク        4.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND        5,500,000.000            6,597,305.000
          ローネ
                  20391115
                  1.75%   DANISH    GOVERNMENT            20,200,000.000            19,642,480.000
                  BOND   20251115
          デンマーク・クローネ           小計                             26,239,785.000
                                                 (557,857,830)
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          ノルウェー・ク        3%  NORWEGIAN     GOVERNMENT             5,000,000.000            4,968,700.000
          ローネ
                  BOND   20240314
          ノルウェー・クローネ           小計                             4,968,700.000
                                                  (68,418,999)
          ポーランド・ズ        2.25%   Poland    Government             1,500,000.000            1,448,910.000
          ロチ
                  Bond   20241025
                  0.75%   Poland    Government             6,000,000.000            5,581,800.000
                  Bond   20250425
                  1.25%   Poland    Government             5,500,000.000            4,175,105.000
                  Bond   20301025
                  3.75%   POLAND    GOVERNMENT             5,000,000.000            4,741,600.000
                  BOND   20270525
                  2.75%   Poland    Government            25,000,000.000            22,442,500.000
                  Bond   20280425
          ポーランド・ズロチ          小計                              38,389,915.000
                                                (1,354,446,108)
          ユーロ        2.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND         695,000.000            667,248.650
                  20460815
                  3.25%   FRENCH    GOVERNMENT             6,210,400.000            5,958,568.280
                  BOND   20450525
                  0.75%   FRENCH    GOVERNMENT             2,100,000.000            1,032,171.000
                  BOND   20530525
                  FRENCH    GOVERNMENT      BOND          1,400,000.000            1,078,238.000
                  20320525
                  3.75%   Belgium    Government            1,950,000.000            2,002,045.500
                  Bond   20450622
                  1.95%   SPANISH    GOVERNMENT            3,060,000.000            2,955,470.400
                  BOND   20260430
                  1.4%   SPANISH    GOVERNMENT             9,136,000.000            8,413,433.760
                  BOND   20280430
                  1.2%   SPANISH    GOVERNMENT             2,600,000.000            1,705,808.000
                  BOND   20401031
          ユーロ    小計                                    23,812,983.590
                                                (3,773,405,378)
     国債証券     合計                                        14,074,326,882
                                                [14,074,326,882]
     特殊債券     オーストラリ        4.3%   SWEDISH    EXPORT    CREDIT          800,000.000            785,352.000
          ア・ドル
                  20280530
                  1.25%   INTL.   FIN.   CORP.           5,600,000.000            4,375,784.000
                  20310206
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                  1.1%   AFRICAN    DEVELOPMENT             2,500,000.000            2,247,175.000
                  BK.  20261216
          オーストラリア・ドル           小計                             7,408,311.000
                                                 (697,196,148)
          カナダ・ドル        2.25%   CANADA    HOUSING    TRUST         4,230,000.000            4,005,852.300
                  20251215
                  3.55%   CANADA    HOUSING    TRUST         3,000,000.000            2,867,640.000
                  20320915
                  3.65%   CANADA    HOUSING    TRUST         2,400,000.000            2,307,912.000
                  20330615
          カナダ・ドル       小計                                 9,181,404.300
                                                 (994,805,156)
          ユーロ        2.75%   EUROPEAN     INVESTMENT            3,500,000.000            3,423,105.000
                  BANK   20300730
          ユーロ    小計                                    3,423,105.000
                                                 (542,425,219)
     特殊債券     合計                                        2,234,426,523
                                                [2,234,426,523]
     合計                                            16,308,753,405
                                                [16,308,753,405]
     (注)    1.   各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。

        2.   合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表

           示しております。
        3.   外貨建有価証券の内訳

                                           組入債券         合計金額に
                通貨              銘柄数
                                           時価比率         対する比率
           アメリカ・ドル              国債証券            5 銘柄
                                               100%          24.7%
           イギリス・ポンド              国債証券              7    銘柄
                                               100%          12.0%
           オーストラリア・ドル              国債証券            2 銘柄
                                               100%          10.4%
                         特殊債券            3 銘柄
           カナダ・ドル              国債証券              4    銘柄
                                               100%          12.6%
                         特殊債券            3 銘柄
           スウェーデン・クローナ              国債証券            2 銘柄
                                               100%          1.7%
           デンマーク・クローネ              国債証券            2 銘柄
                                               100%          3.4%
           ノルウェー・クローネ              国債証券              1    銘柄
                                               100%          0.4%
           ポーランド・ズロチ              国債証券            5 銘柄
                                               100%          8.3%
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           ユーロ              国債証券            8 銘柄
                                               100%          26.5%
                         特殊債券            1 銘柄
     第2 信用取引契約残高明細表

         該当事項はありません。
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

         「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
    「ダイワ日本国債マザーファンド」の状況


    以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                   2023  年 3 月 6 日現在        2023  年 9 月 6 日現在
                                     金  額  ( 円 )        金  額  ( 円 )
     資産の部
      流動資産
        コール・ローン                                386,972,575              262,442,358
        国債証券                              110,063,043,640              100,358,802,490
        未収利息                                805,633,089              799,562,201
        前払費用                                  6,178,079             30,610,402
        流動資産合計                              111,261,827,383              101,451,417,451
      資産合計                               111,261,827,383              101,451,417,451
     負債の部
      流動負債
        未払解約金                                268,131,455              33,717,820
        流動負債合計                                268,131,455              33,717,820
      負債合計                                  268,131,455              33,717,820
     純資産の部
      元本等
        元本                       ※1       90,569,331,391              82,485,260,887
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金(                △ )             20,424,364,537              18,932,438,744
        元本等合計                              110,993,695,928              101,417,699,631
      純資産合計                               110,993,695,928              101,417,699,631
     負債純資産合計                                111,261,827,383              101,451,417,451
    注記表

                                103/185


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                       自 2023  年 3 月 7 日
              区分
                                       至 2023  年 9 月 6 日
     有価証券の評価基準及び評価方法                     国債証券
                          個別法に基づき、時価で評価しております。
                          時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価
                          額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する
                          価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評
                          価しております。
                          なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額
                          が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実
                          義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託
                          会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で
                          評価しております。
    (貸借対照表に関する注記)

               区分                2023  年 3 月 6 日現在           2023  年 9 月 6 日現在
     1.  ※1  期首                           2022  年 9 月 7 日           2023  年 3 月 7 日
         期首元本額                        100,756,021,737         円        90,569,331,391        円
         期中追加設定元本額                          423,365,868       円          367,673,159       円
         期中一部解約元本額                         10,610,056,214        円         8,451,743,663        円
         期末元本額の内訳

       ファンド名
         ダイワ日本国債ファンドVA                             33,604    円             40,632    円
         (適格機関投資家専用)
         安定重視ポートフォリオ(奇数                          210,945,635       円          227,932,829       円
         月分配型)
         6資産バランスファンド(分配                          203,800,475       円          207,849,397       円
         型)
         6資産バランスファンド(成長                          147,082,809       円          147,930,948       円
         型)
         ダイワ日本国債ファンド(毎月                         83,282,963,462        円        76,283,328,572        円
         分配型)
         世界6資産均等分散ファンド                           58,716,298      円           56,288,185      円
         (毎月分配型)
         ダイワ・株/債券/コモディ                           32,652,661      円                - 円
         ティ・バランスファンド
         ダイワ日本国債ファンド(年                1 回         6,627,414,375        円         5,489,581,465        円
         決算型)
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         目標利回り追求型債券ファンド                            5,722,072     円           72,308,859      円
       計                           90,569,331,391        円        82,485,260,887        円
     2.     期末日における受益権の総数                         90,569,331,391        口        82,485,260,887        口

    (金融商品に関する注記)

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                        自 2023  年 3 月 7 日
               区分
                                        至 2023  年 9 月 6 日
     1.  金融商品に対する取組方針                     当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2
                            条第  4 項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定
                            する「運用の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債

                            権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載して
                            おります。
                            これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用
                            リスクおよび流動性リスクに晒されております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                     複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管

                            理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金
                            融商品、リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項につい                     金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用

       ての補足説明                     しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が
  &nb