大和アセットマネジメント株式会社 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 大和アセットマネジメント株式会社 |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2023年5月30日 提出
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 小松 幹太
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【届出の対象とした募集内国投資信託受 ６資産バランスファンド（分配型）
益証券に係るファンドの名称】
６資産バランスファンド（成長型）
【届出の対象とした募集内国投資信託受 各ファンドについて3兆円を上限とし、合計で6兆円を上限とします。
益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
(1) 【ファンドの名称】
６資産バランスファンド（分配型）
６資産バランスファンド（成長型）
（注 1 ）上記の総称を「６資産バランスファンド（愛称：ダブルウイング）」とします。
（注 2 ）以下「当ファンド」という場合、上記を総称して、またはそれぞれを指していうものとしま
す。
(2) 【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託（契約型）の受益権です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もし
くは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適
用を受け、受益権の帰属は、後述の「 (11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替
機関の下位の口座管理機関（社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振
替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社
は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。ま
た、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受
益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受
益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
(3) 【発行（売出）価額の総額】
各ファンドについて 3 兆円を上限とし、合計で 6 兆円を上限とします。
(4) 【発行（売出）価格】
1 万口当たり取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号（コールセンター） 0120-106212 （営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
(5) 【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、 3.3 ％（税抜 3.0 ％）となっています。
具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が課されます。
｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
＜スイッチング（乗換え）について＞
・「６資産バランスファンド（分配型）」の受益者が、保有する受益権を換金した手取金をもって
「６資産バランスファンド（成長型）」の受益権の取得申込みを行なうこと、および「６資産バラ
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ンスファンド（成長型）」の受益者が、保有する受益権を換金した手取金をもって「６資産バラン
スファンド（分配型）」の受益権の取得申込みを行なうことをいいます。
・スイッチング（乗換え）の申込みの際には、換金の申込みを行なうファンドと、取得の申込みを行
なうファンドをご指示下さい。
・スイッチング（乗換え）にかかる申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金
額は、スイッチング（乗換え）の金額から差引かせていただきます。
（６資産バランスファンドの構成）
(6) 【申込単位】
販売会社にお問合わせ下さい。
(7) 【申込期間】
2023 年 5 月 31 日から 2023 年 11 月 29 日まで（継続申込期間）
（終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。）
(8) 【申込取扱場所】
下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号（コールセンター） 0120-106212 （営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
(9) 【払込期日】
受益権の取得申込者は、販売会社が定める期日（くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。）まで
に、取得申込代金（取得申込金額、申込手数料および申込手数料に対する消費税等に相当する金額の合
計額をいいます。以下同じ。）を販売会社において支払うものとします。
販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行なわれ
る日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みます。
(10) 【払込取扱場所】
受益権の取得申込者は、取得申込代金を、申込取扱場所において支払うものとします。申込取扱場所
については、前 (8) をご参照下さい。
(11) 【振替機関に関する事項】
振替機関は下記のとおりです。
株式会社 証券保管振替機構
(12) 【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。
一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
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※ 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
（注 1 ）商品分類の定義
単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行なわれないファンド
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ
従来の信託財産とともに運用されるファンド
投資対象 国内 目論見書または投資信託約款（以下「目論見書等」といいま
地域 す。）において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国
内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
海外 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
内外 目論見書等において、国内および海外の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるもの
投資対象 株式 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
資産 に株式を源泉とする旨の記載があるもの
債券 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に債券を源泉とする旨の記載があるもの
不動産投信（リー 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
ト） に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
を源泉とする旨の記載があるもの
その他資産 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に株式、債券、不動産投信（リート）以外の資産を源泉とする
旨の記載があるもの
資産複合 目論見書等において、株式、債券、不動産投信（リート）およ
びその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉
とする旨の記載があるもの
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独立区分 ＭＭＦ（マネー・ 「ＭＭＦ等の運営に関する規則」に定めるＭＭＦ
マネージメント・
ファンド）
ＭＲＦ（マネー・ 「ＭＭＦ等の運営に関する規則」に定めるＭＲＦ
リザーブ・ファン
ド）
ＥＴＦ 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成 12 年政令 480
号）第 12 条第１号および第 2 号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法（昭和 32 年法律第 26 号）第 9 条の 4 の 2 に規定
する上場証券投資信託
補足分類 インデックス型 目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨
の記載があるもの
特殊型 目論見書等において、投資者に対して注意を喚起することが必
要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるもの
（注 2 ）属性区分の定義
投資対象 株式 一般 大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの
資産
大型株 目論見書等において、主として大型株に投資する旨の記載があ
るもの
中小型株 目論見書等において、主として中小型株に投資する旨の記載が
あるもの
債券 一般 公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのもの
公債 目論見書等において、日本国または各国の政府の発行する国債
（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みま
す。）に主として投資する旨の記載があるもの
社債 目論見書等において、企業等が発行する社債に主として投資す
る旨の記載があるもの
その他債券 目論見書等において、公債または社債以外の債券に主として投
資する旨の記載があるもの
格付等クレ 目論見書等において、特にクレジットに対して明確な記載があ
ジットによ るもの
る属性
不動産投信 目論見書等において、主として不動産投信（リート）に投資す
る旨の記載があるもの
その他資産 目論見書等において、主として株式、債券、不動産投信（リー
ト）以外に投資する旨の記載があるもの
資産複合 目論見書等において、複数資産を投資対象とする旨の記載があ
るもの
資産複合 資産配 目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
分固定型 いては固定的とする旨の記載があるもの
資産複合 資産配 目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
分変更型 いては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固
定的とする旨の記載がないもの
決算頻度 年 1 回 目論見書等において、年 1 回決算する旨の記載があるもの
年 2 回 目論見書等において、年 2 回決算する旨の記載があるもの
年 4 回 目論見書等において、年 4 回決算する旨の記載があるもの
年 6 回（隔月） 目論見書等において、年 6 回決算する旨の記載があるもの
年 12 回（毎月） 目論見書等において、年 12 回（毎月）決算する旨の記載がある
もの
日々 目論見書等において、日々決算する旨の記載があるもの
その他 上記属性にあてはまらないすべてのもの
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投資対象 グローバル 目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を
地域 源泉とする旨の記載があるもの
日本 目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を
源泉とする旨の記載があるもの
北米 目論見書等において、組入資産による投資収益が北米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるもの
欧州 目論見書等において、組入資産による投資収益が欧州地域の資
産を源泉とする旨の記載があるもの
アジア 目論見書等において、組入資産による投資収益が日本を除くア
ジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
オセアニア 目論見書等において、組入資産による投資収益がオセアニア地
域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
中南米 目論見書等において、組入資産による投資収益が中南米地域の
資産を源泉とする旨の記載があるもの
アフリカ 目論見書等において、組入資産による投資収益がアフリカ地域
の資産を源泉とする旨の記載があるもの
中近東（中東） 目論見書等において、組入資産による投資収益が中近東地域の
資産を源泉とする旨の記載があるもの
エマージング 目論見書等において、組入資産による投資収益がエマージング
地域（新興成長国（地域））の資産を源泉とする旨の記載があ
るもの
投資形態 ファミリーファン 目論見書等において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズ
ド にのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資す
るもの
ファンド・オブ・ 「投資信託等の運用に関する規則」第 2 条に規定するファン
ファンズ ド・オブ・ファンズ
為替ヘッ あり 目論見書等において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為
ジ 替のヘッジを行なう旨の記載があるもの
なし 目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があ
るものまたは為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
対象イン 日経 225 目論見書等において、日経 225 に連動する運用成果をめざす旨
デックス の記載があるもの
ＴＯＰＩＸ 目論見書等において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果をめざす
旨の記載があるもの
その他の指数 目論見書等において、上記以外の指数に連動する運用成果をめ
ざす旨の記載があるもの
特殊型 ブル・ベア型 目論見書等において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極
的に投資を行なうとともに各種指数・資産等への連動もしくは
逆連動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）をめざす
旨の記載があるもの
条件付運用型 目論見書等において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組
みを用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還
価額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値
により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があ
るもの
ロング・ショート 目論見書等において、ロング・ショート戦略により収益の追求
型／絶対収益追求 をめざす旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を
型 めざす旨の記載があるもの
その他型 目論見書等において、特殊型のうち上記に掲げる属性のいずれ
にも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるも
の
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※ 商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ（ア
ドレス http://www.toushin.or.jp/ ）をご参照下さい。
＜信託金の限度額＞
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、各ファンドについて 1 兆円を限度として信託金を追加すること
ができます。
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
＜ファンドの特色＞
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(2) 【ファンドの沿革】
2006 年 3 月 14 日 信託契約締結、当初自己設定、運用開始
(3) 【ファンドの仕組み】
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受益者 お申込者
収益分配金（注 1 ）、償還金など ↑↓ お申込金（ ※5 ）
受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社
との契約（ ※1 ）に基づき、次の業務を行ないま
す。
① 受益権の募集の取扱い
お取扱窓口
販売会社
② 一部解約請求に関する事務
③ 収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
に関する事務 など
↑↓※1 収益分配金、償還金など ↑↓ お申込金（ ※5 ）
当ファンドにかかる証券投資信託契約（以下｢信
託契約」といいます｡ )(※2) の委託者であり、次
の業務を行ないます。
大和アセットマネ
① 受益権の募集・発行
委託会社
ジメント株式会社
② 信託財産の運用指図
③ 信託財産の計算
④ 運用報告書の作成 など
↓ 運用指図 ↑↓※2
損益 ↑↓ 信託金（ ※5 ）
信託契約 (※2) の受託者であり、次の業務を行な
います。なお、信託事務の一部につき株式会社日
三井住友信託銀行
本カストディ銀行に委託することができます。ま
株式会社
た、外国における資産の保管は、その業務を行な
受託会社
再信託受託会社：
うに充分な能力を有すると認められる外国の金融
株式会社日本カス
機関が行なう場合があります。
トディ銀行
① 委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分
② 信託財産の計算 など
損益 ↑↓ 投資
内外の公社債、不動産投資信託証券および株式 など
・ファミリーファンド方式で運用を行ないます。
投資対象 ・なお、「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」における外
貨建資産の運用にあたっては、投資顧問会社（コーヘン＆スティアー
ズ・キャピタル・マネジメント・インク）（注 2 ）に運用の指図にか
かる権限を委託します。
（注 1 ）「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は自動的に再投資されます。
（注 2 ）投資顧問会社は、委託会社との間の運用委託契約（ ※3 ）に基づき、委託会社から権限の委託を
受けて、同マザーファンドにおける外貨建資産の運用の指図を行ないます（ ※4 ）。
※1 ：受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
に関する事務の内容等が規定されています。
※2 ：｢投資信託及び投資法人に関する法律｣に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款
の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項（運用方針、委託会社および受託
会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等）が規定されています。
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※3 ：運用指図権限委託の内容およびこれにかかる事務の内容、投資顧問会社が受ける報酬等が定めら
れています。
※4 ：投資顧問会社が法律に違反した場合、信託契約に違反した場合、信託財産に重大な損失を生ぜし
めた場合等において、委託会社は、運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更
することができます。
※5 ：販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行な
われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みま
す。
◎ 委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会
社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
＜委託会社の概況（ 2023 年 3 月末日現在）＞
・資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
・沿革
1959 年 12 月 12 日 大和証券投資信託委託株式会社として設立
1960 年 2 月 17 日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1960 年 4 月 1 日 営業開始
1985 年 11 月 8 日 投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
1995 年 5 月 31 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
業の登録を受ける。
1995 年 9 月 14 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
契約にかかる業務の認可を受ける。
2007 年 9 月 30 日 「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第 29 条の登録を受けたものとみ
なされる。
（金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第 352 号）
2020 年 4 月 1 日 大和アセットマネジメント株式会社に商号変更
・大株主の状況
名 称 住 所 所有 比率
株式数
株 ％
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 2,608,525 100.00
２【投資方針】
(1) 【投資方針】
① 主要投資対象
＜各ファンド共通＞
下記の各マザーファンド（以下総称して「マザーファンド」といいます。）の受益証券を主要投資
対象とします。
1 ．ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドの受益証券
2 ．ダイワ日本国債マザーファンドの受益証券
3 ．ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンドの受益証券
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4 ．ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンドの受益証券
5 ．ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンドの受益証券
6 ．ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンドの受益証券
② 投資態度
＜６資産バランスファンド（分配型）＞
イ．主として、マザーファンドを通じて内外の公社債、不動産投資信託証券および株式に投資を行な
い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。
ロ．各マザーファンドの受益証券の組入比率については、下記の標準組入比率を目処に投資を行ない
ます。ただし、市場規模等によっては、組入比率を変更することがあります。
ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドの受益証券 … 信託財産の純資産総額の 50 ％
ダイワ日本国債マザーファンドの受益証券 … 信託財産の純資産総額の 10 ％
ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンドの受益証券 … 信託財産の純資産総額の 10 ％
ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンドの受益証券 … 信託財産の純資産総額の 10 ％
ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンドの受益証券 … 信託財産の純資産総額の 10 ％
ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンドの受益証券 … 信託財産の純資産総額の 10 ％
ハ．保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。な
お、保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行な
うことができるものとします。
ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
＜６資産バランスファンド（成長型）＞
イ．（６資産バランスファンド（分配型）と同規定）
ロ．各マザーファンドの受益証券の組入比率については、下記の標準組入比率を目処に投資を行ない
ます。ただし、市場規模等によっては、組入比率を変更することがあります。
ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドの受益証券 … 信託財産の純資産総額の 5 ％
ダイワ日本国債マザーファンドの受益証券 … 信託財産の純資産総額の 5 ％
ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンドの受益証券 … 信託財産の純資産総額の 20 ％
ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンドの受益証券 … 信託財産の純資産総額の 20 ％
ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンドの受益証券 … 信託財産の純資産総額の 25 ％
ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンドの受益証券 … 信託財産の純資産総額の 25 ％
ハ．～ニ．（６資産バランスファンド（分配型）と同規定）
(2) 【投資対象】
＜各ファンド共通＞
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．約束手形
ハ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
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イ．為替手形
② 委託会社は、信託金を、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式
会社を受託者として締結されたマザーファンドの受益証券、ならびに次の有価証券（金融商品取引法
第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資すること
を指図することができます。
1 ．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. の証券または証書の性質を有するもの
3 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
4 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
③ 委託会社は、信託金を、前 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
1 ．預金
2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3 ．コール・ローン
4 ．手形割引市場において売買される手形
(3) 【運用体制】
① 運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
② 運用方針の決定にかかる過程
運用方針は次の過程を経て決定しております。
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イ．基本計画書の策定
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。
ロ．基本的な運用方針の決定
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ハ．運用計画書の作成・承認
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
③ 職務権限
ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
よって、次のように定められています。
イ． CIO （ Chief Investment Officer ）（ 1 名）
運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
・基本的な運用方針の決定
・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
ロ． Deputy-CIO （ 0 ～ 5 名程度）
CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ハ．インベストメント・オフィサー（ 0 ～ 5 名程度）
CIO および Deputy-CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ニ．運用部長（各運用部に 1 名）
ファンドマネージャーが策定する運用計画を決定します。
ホ．運用チームリーダー
ファンドの基本的な運用方針を策定します。
ヘ．ファンドマネージャー
ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
④ リスクマネジメント会議、 FD 諮問委員会および資産運用高度化委員会
次のとおり各会議体等において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体等の事務局と
なる部署の人員は 35 ～ 45 名程度です。
イ．リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
告を行ない、必要事項を審議・決定します。
ロ． FD 諮問委員会
取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項
について、取締役会に意見を述べます。
ハ．資産運用高度化委員会
資産運用高度化への取組みについて報告・検討し、必要事項を審議・決定します。
⑤ 受託会社に対する管理体制
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受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託
会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 海外リートにかかる運用体制について（マザーファンドにかかるものを含みます。）
イ．ファンド運営上の諸方針の決定
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。なお、
マザーファンドでは、投資顧問会社に外貨建資産の運用の指図にかかる権限を委託します。このた
め、当該投資顧問会社と委託会社の間で締結する運用委託契約に基づく投資ガイドラインに、この
ファンド運営上の諸方針が反映されます。
ロ．運用の実行
投資顧問会社は、投資ガイドラインに基づき、投資戦略の立案、ポートフォリオ構築を行ない、
取引を実行します。
ハ．モニタリング
委託会社は、投資顧問会社との間で取引の内容、運用経過の報告等を受け、資金動向等について
必要な連絡を取るとともに、運用の状況、投資ガイドラインの遵守状況等をモニタリングします。
また、定期的なアンケートの実施およびコンプライアンスレポートの徴求により、運用体制、管
理体制、コンプライアンス体制等についての報告を受けています。さらに、現地訪問による調査も
行なっています。
ニ．リスクマネジメント会議、 FD 諮問委員会および資産運用高度化委員会
（前 ④ に同じ。）
※ 上記の運用体制は 2023 年 3 月末日現在のものであり、変更となる場合があります。
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(4) 【分配方針】
＜６資産バランスファンド（分配型）＞
① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
② 原則として、安定した分配を継続的に行なうことをめざして分配金額を決定します。なお、 3 月と 9
月の計算期末について、基準価額の水準等によっては、今後の安定分配を継続するための分配原資の
水準を考慮して売買益（評価益を含みます。）等を中心に分配する場合があります。ただし、分配対
象額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。また、第 1 および第 2 計算期末には、収益
の分配は行ないません。
③ 留保益は、前 (1) に基づいて運用します。
＜６資産バランスファンド（成長型）＞
① （６資産バランスファンド（分配型）と同規定）
② 原則として、配当等収益等を中心に分配を行ないます。ただし、基準価額の水準等によっては売買
益（評価益を含みます。）等を中心に分配する場合があります。また、分配対象額が少額の場合に
は、分配を行なわないことがあります。
③ （６資産バランスファンド（分配型）と同規定）
(5) 【投資制限】
＜各ファンド共通＞
① 株式（信託約款）
株式への直接投資は、行ないません。
② 外貨建資産（信託約款）
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
③ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（信託約款）
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
合には、制約されることがあります。
④ 外国為替予約取引（信託約款）
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザー
ファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図する
ことができます。
⑤ 信用リスク集中回避（信託約款）
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ 100 分の 10 、合計で 100 分の 20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
うこととします。
⑥ 資金の借入れ（信託約款）
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イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コー
ル 市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価
証券等の運用は行なわないものとします。
ロ．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、もし
くは償還金の入金日までの期間が 5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価
証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入
指図を行なう日における信託財産の純資産総額の 10 ％を超えないこととします。
ハ．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
＜参考＞マザーファンドの概要
1 ．ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
内外の公社債等を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ．主として海外のソブリン債等（国債、政府機関債、中央政府により発行・保証された債券、国
際機関債など）に投資することにより、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざ
して運用を行ないます。
ロ．海外のソブリン債等への投資にあたっては、以下のような点に留意しながら運用を行なうこと
を基本とします。
ａ．米ドル、カナダ・ドルおよびオーストラリア・ドル等をドル通貨圏、ユーロ、ポンド、北欧
通貨および東欧通貨等を欧州通貨圏とし、 2 通貨圏への投資割合をそれぞれ信託財産の純資産
総額の 50 ％程度ずつとすることを基本とします。
※ 北欧通貨：スウェーデン・クローネ、デンマーク・クローネ、ノルウェー・クローネ
※ 東欧通貨：ハンガリー・フォリント、ポーランド・ズロチ、チェコ・コルナ等
ｂ．ドル通貨圏内では米ドルへの投資割合を 50 ％程度、欧州通貨圏内ではユーロへの投資割合を
50 ％程度とすることを基本とします（ただし、欧州通貨圏の投資対象通貨がユーロに統合され
る場合は、統合される通貨で実際に投資されている比率をユーロで実際に投資されている比率
に加算した比率に基づいて、配分比率を見直します。）。
ｃ．国債については、取得時においてＡ格相当以上（ムーディーズでＡ３以上またはＳ＆ＰでＡ
－以上）とすることを基本とします。国債を除く投資対象の格付けは、取得時においてＡＡ格
相当以上（ムーディーズでＡａ３以上またはＳ＆ＰでＡＡ－以上）とすることを基本としま
す。
ｄ．ポートフォリオの修正デュレーションは 5 （年）程度から 10 （年）程度の範囲を基本としま
す。
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ｅ．金利リスク調整のため、ドル通貨圏と欧州通貨圏の通貨建の国債先物取引等を利用すること
があります。
ハ．為替については、ドル通貨圏と欧州通貨圏の通貨建資産の投資比率合計を、信託財産の純資産
総額の 100 ％に近づけることを基本とします。
ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想される
とき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれな
いことがあります。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (3)
④ 、 ⑤ および ⑥ に定めるものに限ります。）
ハ．約束手形
ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
② 委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
1. 転換社債の転換、新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該
新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
いことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および
第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の新
株予約権に限ります。）の行使、社債権者割当または株主割当により取得した外国通貨表示の株券
または新株引受権証書
2. 国債証券
3 ．地方債証券
4 ．特別の法律により法人の発行する債券
5 ．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6 ．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいま
す。）
7 ．コマーシャル・ペーパー
8 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 7. までの証券または証書の性質を
有するもの
9 ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。）
10 ．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものを
いいます。）
11 ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。）
12 ．預託証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。）
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13 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
14 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
15 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
16. 外国の者に対する権利で前 15. の有価証券の性質を有するもの
なお、前 1. の証券または証書、前 8. ならびに前 12. の証券または証書のうち前 1. の証券または証書
の性質を有するものを以下「株式」といい、前 2. から前 6. までの証券および前 8. ならびに前 12. の証
券または証書のうち前 2. から前 6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前 9. の証
券および前 10. の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
1 ．預金
2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3 ．コール・ローン
4 ．手形割引市場において売買される手形
5 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6 ．外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式
株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権
に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10 ％以下とします。
② 投資信託証券
投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5 ％以下とします。
③ 外貨建資産
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ 先物取引等
イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所（金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引
所および金融商品取引法第 2 条第 8 項第 3 号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売
買または金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号もしくは同項第 5 号の取引を行なう市場および当該市
場を開設するものをいいます。以下同じ。）における有価証券先物取引（金融商品取引法第 28 条
第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第 28 条第
8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第 28 条
第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の
取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含める
ものとします（以下同じ。）。
ロ．委託会社は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通
貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
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ハ．委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外
国の取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることがで
きます。
⑤ スワップ取引
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受
取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ
取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
はありません。
ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、
信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えること
となった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
を指図するものとします。
ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑥ 金利先渡取引および為替先渡取引
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先
渡取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
いてはこの限りではありません。
ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、
保有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、
上記保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価
総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡
取引の一部の解約を指図するものとします。
ニ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額が、
保有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
り、上記保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の総額が保有外貨建資
産の時価総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する
為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
ホ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうも
のとします。
ヘ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが
必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
2 ．ダイワ日本国債マザーファンド
(1) 投資方針
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① 主要投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ．主としてわが国の国債に投資し、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することをめざ
して運用を行ないます。
ロ．わが国の国債への投資にあたっては、原則として、最長 15 年程度までの国債を、各残存期間毎の
投資金額がほぼ同程度となるように組入れます。
ハ．国債の組入れは原則として高位を保ちます。
ニ．運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがあります。このため、公社債の組入
総額ならびに債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えること
があります。
ホ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲
げるものとします。
1. （ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドと同規定）
2 ．（ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドと同規定）
② 委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
1 ．転換社債の転換、新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行
使、社債権者割当または株主割当により取得した株券または新株引受権証書
2. ～ 16 ．（ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドと同規定）
なお、前 1. の証券または証書、前 8. ならびに前 12. の証券または証書のうち前 1. の証券または証書
の性質を有するものを以下「株式」といい、前 2. から前 6. までの証券および前 8. ならびに前 12. の証
券または証書のうち前 2. から前 6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前 9. の証
券および前 10. の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
③ ( ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドと同規定）
(3) 主な投資制限
① 株式
( ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドと同規定）
② 投資信託証券
( ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドと同規定）
③ 外貨建資産
外貨建資産への投資は、行ないません。
④ 先物取引等
イ． ( ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドと同規定）
ロ． ( ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドのハ．と同規定）
⑤ スワップ取引
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イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異
なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
す。）を行なうことの指図をすることができます。
ロ． ( ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドと同規定）
ハ． ( ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドと同規定）
ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ． ( ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドと同規定）
⑥ 金利先渡取引
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうこと
の指図をすることができます。
ロ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
ありません。
ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、
保有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、
上記保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価
総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡
取引の一部の解約を指図するものとします。
ニ．金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ．委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
3 ．ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
海外の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。以下同じ。）および店頭登録（登録予定を含み
ます。以下同じ。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券（以下総称して
「不動産投資信託証券」といいます。）を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ．海外の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、安定的な
配当利回りの確保と信託財産の中長期的な成長をめざして分散投資を行ないます。
ロ．投資にあたっては、以下の方針に従って行なうことを基本とします。
(a) 個別銘柄の投資価値を分析して、銘柄ごとの配当利回り、期待される成長性、相対的な割安度
などを勘案し投資銘柄を選定します。
(b) 組入れる銘柄の業種および国・地域配分の分散を考慮します。
ハ．外貨建資産の運用にあたっては、コーヘン＆スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク
に運用の指図にかかる権限を委託します。
ニ．不動産投資信託証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の 80 ％程度以上に維持す
ることを基本とします。
ホ．外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ヘ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．約束手形
ハ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
② 委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
1 ．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. の証券または証書の性質を有するもの
3 ．外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいいます。）
4 ．外国投資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものをいいます。）
5 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
6 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
なお、前 3. の証券および前 4. の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
1 ．預金
2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3 ．コール・ローン
4 ．手形割引市場において売買される手形
(3) 主な投資制限
① 株式への直接投資は、行ないません。
② 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
(4) 運用指図権限の委託
① 委託会社は、運用の指図に関する権限のうち、外貨建資産の運用に関する権限を次の者に委託しま
す。
コーヘン＆スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク
New York, New York, USA
② 前 ① の規定にかかわらず、前 ① により委託を受けた者が、法律に違反した場合、信託契約に違反し
た場合、信託財産に重大な損失を生ぜしめた場合等において、委託会社は、運用の指図に関する権限
の委託を中止または委託の内容を変更することができます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4 ．ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
わが国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。以下同じ。）の不動産投資信託の受益証券お
よび不動産投資法人の投資証券（以下総称して｢不動産投資信託証券｣といいます。）を主要投資対象
とします。
② 投資態度
イ．わが国の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、配当等収益の確保と信
託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。
ロ．投資にあたっては、以下の方針に従って行なうことを基本とします。
(a) 個別銘柄の投資価値を分析して、銘柄ごとの配当利回り、期待される成長性、相対的な割安度
などを勘案し投資銘柄を選定します。
(b) 個別銘柄の組入不動産の種類等を考慮します。
ハ．不動産投資信託証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の 80 ％程度以上に維持す
ることを基本とします。
ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲
げるものとします。
1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (3)
⑤ に定めるものに限ります。）
ハ．約束手形
ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
② 委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
1 ．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2 ．投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいいます。）
3 ．投資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものをいいます。）
4 ．新投資口予約権証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものをいい、不動産投資信託証
券にかかる投資法人より発行されたものに限ります。）
5 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
なお、前 2. の証券および前 3. の証券を以下「投資信託証券」といいます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
③ 委託会社は、信託金を、前 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
と を指図することができます。
1 ．預金
2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3 ．コール・ローン
4 ．手形割引市場において売買される手形
(3) 主な投資制限
① 株式への直接投資は、行ないません。
② 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
③ 同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 30 ％以下とします。
④ 外貨建資産への直接投資は、行ないません。
⑤ 先物取引
委託会社は、わが国の金融商品取引所における不動産投信指数先物取引（金融商品取引法第 28 条第
8 項第 3 号ロに掲げるものであって、不動産投信指数を対象とするものをいいます。）および外国の金
融商品取引所におけるこの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
1. 先物取引の売建の指図は、建玉の合計額が、組入有価証券の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建の指図は、建玉の合計額が、有価証券の組入可能額（組入有価証券を差し引いた
額）に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信
託受益権、組入抵当証券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限
度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに前
(2)③ の 1. から 4. までに掲げる金融商品で運用している額（以下「金融商品運用額等」といいま
す。）の範囲内とします。
5 ．ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
海外の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（上場予定および登録予定を含みます。以下
同じ。）を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ．主として海外の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式の中から、中長期的に企業価値の
向上が期待される銘柄に投資することにより、信託財産の成長をめざします。
ロ．ポートフォリオの構築にあたっては、以下の方針で行なうことを基本とします。
(a) 持続可能なより良い社会への企業の取組みに着目し、中長期的に企業価値の向上が期待され
る銘柄を選定します（外部調査機関による企業の社会的責任に関する調査等を参考にしま
す。）。
(b) 株価水準、流動性、分散等を考慮し、ポートフォリオを構築します。
ハ．株式の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の 80 ％程度以上とすることを基本とし
ます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ニ．保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。な
お、保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行
なうことができるものとします。
ホ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想される
とき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれな
いことがあります。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (3)
③ 、 ④ および ⑤ に定めるものに限ります。）
ハ．約束手形
ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
② 委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
1 ．外国通貨表示の株券または新株引受権証書
2 ．国債証券
3 ．地方債証券
4 ．特別の法律により法人の発行する債券
5 ．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6 ．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいま
す。）
7 ．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定め
るものをいいます。）
8 ．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいい
ます。）
9 ．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。）
10 ．コマーシャル・ペーパー
11 ．外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
同じ。）および新株予約権証券
12 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 11. までの証券または証書の性質
を有するもの
13 ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。）
14 ．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものを
いいます。）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
15 ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。）
16 ．預託証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。）
17 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
18 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
19 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
20 ．外国の者に対する権利で前 19. の有価証券の性質を有するもの
なお、前 1. の証券または証書、前 12. ならびに前 16. の証券または証書のうち前 1. の証券または証書
の性質を有するものを以下「株式」といい、前 2. から前 6. までの証券および前 12. ならびに前 16. の証
券または証書のうち前 2. から前 6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前 13. の
証券および前 14. の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
1 ．預金
2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3 ．コール・ローン
4 ．手形割引市場において売買される手形
5 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6 ．外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式
株式への投資割合には、制限を設けません。
② 外貨建資産
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
③ 先物取引等
イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8
項第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項
第 3 号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第 28 条第 8
項第 3 号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取
引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引
に含めるものとします（以下同じ。）。
1 ．先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、組入有価
証券の時価総額の範囲内とします。
2 ．先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、有価証券
の組入可能額（組入有価証券を差引いた額）に信託財産が限月までに受取る組入公社債および
組入外国貸付債権信託受益証券ならびに組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加え
た額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金
等ならびに前 (2)③ の 1. から 4. までに掲げる金融商品で運用している額（以下「金融商品運用
額等」といいます。）の範囲内とします。
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3 ．コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引にかか
る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5 ％を上回らない範囲内
とします。
ロ．委託会社は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通
貨にかかる先物取引およびオプション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができま
す。
1 ．先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の売
予約と合わせて、保有外貨建資産の時価総額の範囲内とします。
2 ．先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買
予約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
3 ．コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合
計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の 5 ％を上回らない範囲内とし、かつ全オプショ
ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5 ％を上回
らない範囲内とします。
ハ．委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外
国の取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をす
ることができます。
1 ．先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、保有金利
商品（信託財産が 1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前 (2)③ の 1.
から 4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。）の時価総額の範囲内としま
す。
2 ．先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産
が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額等の
範囲内とします。ただし、保有金利商品が外貨建てで、信託財産の外貨建資産組入可能額（約
款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。）に信託財産が限
月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸
付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場
合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券にかかる利払
金および償還金等を加えた額を限度とします。
3 ．コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合
計額が取引時点の保有金利商品の時価総額の 5 ％を上回らない範囲内とし、かつ全オプション
取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5 ％を上回ら
ない範囲内とします。
④ スワップ取引
（ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドの ⑤ と同規定）
⑤ 金利先渡取引および為替先渡取引
（ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドの ⑥ と同規定）
6 ．ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
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わが国の金融商品取引所上場株式（上場予定を含みます。以下同じ。）を主要投資対象としま
す。
② 投資態度
イ．主としてわが国の金融商品取引所上場株式の中から、中長期的に企業価値の向上が期待される
銘柄に投資することにより、信託財産の成長をめざします。
ロ．（ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンドと同規定）
ハ．株式の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の 90 ％程度以上とすることを基本とし
ます。
ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想される
とき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれな
いことがあります。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に
掲げるものとします。
1 ．（ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンドと同規定）
2 ．（ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンドと同規定）
② 委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみな
される同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
1 ．株券または新株引受権証書
2 ．～ 10. （ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンドと同規定）
11. 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）およ
び新株予約権証券
12. ～ 20. （ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンドと同規定）
なお、前 1. の証券または証書、前 12. ならびに前 16. の証券または証書のうち前 1. の証券または証
書の性質を有するものを以下「株式」といい、前 2. から前 6. までの証券および前 12. ならびに前 16.
の証券または証書のうち前 2. から前 6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前
13. の証券および前 14. の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
③ （ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンドと同規定）
(3) 主な投資制限
① 株式
株式への投資割合には、制限を設けません。
② 外貨建資産
外貨建資産への投資は、行ないません。
③ 先物取引等
イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8
項第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項
第 3 号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第 28 条第 8
項第 3 号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取
引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引
に含めるものとします（以下同じ。）。
1 ．（ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンドと同規定）
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2 ．先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、有価証券
の組入可能額（組入有価証券を差引いた額）に信託財産が限月までに受取る組入公社債および
組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月ま
で に受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに前 (2)③ の 1. から 4. までに掲
げる金融商品で運用している額（以下「金融商品運用額等」といいます。）の範囲内としま
す。
3 ．（ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンドと同規定）
ロ．委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外
国の取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をす
ることができます。
1 ．（ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンドのハ．と同規定）
2 ．先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産
が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額等の
範囲内とします。
3 ．（ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンドのハ．と同規定）
④ スワップ取引
（ダイワ日本国債マザーファンドの ⑤ と同規定）
⑤ 金利先渡取引
（ダイワ日本国債マザーファンドの ⑥ と同規定）
３【投資リスク】
(1) 価額変動リスク
当ファンドは、株式、公社債、不動産投資信託証券など値動きのある証券（外国証券には為替リスク
もあります。）に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されて
いるものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じ
た利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。
投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
ますよう、よろしくお願い申上げます。
基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
① 株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
または長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
資資金が回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下
落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
② 公社債の価格変動（価格変動リスク・信用リスク）
公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します（値
動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。）。また、公社債の価格は、発
行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還
金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合（債務不履行）、またはできなく
なることが予想される場合には、大きく下落します（利息および償還金が支払われないこともありま
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す。）。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込む
ことがあります。
③ リート（不動産投資信託）への投資に伴うリスク
イ．リートは、株式と同様に金融商品取引所等で売買され、その価格は、不動産市況に対する見通し
や市場における需給等、さまざまな要因で変動します。
・リートには資産規模が小さく、流動性が低いものもあります。このようなリートへの投資は、流
動性の高い株式等に比べ、より制約を受けることが考えられます。
・金利の上昇局面においては、他の、より利回りの高い債券等との比較でリートに対する投資価値
が相対的に低下し、価格が下落することも想定されます。
ロ．リートの価格や配当は、リートの収益や財務内容の変動の影響を受けます。
・リートの収益は、所有する不動産から得られる賃料収入がその大半を占めます。したがって、賃
料水準や入居率の低下等により賃料収入が減少した場合には、リートの収益が悪化し、価格や配
当が下落することが考えられます。
・リートの資産価値は、所有する不動産の評価等により変動します。市況の悪化、不動産の老朽化
等によってリートの資産価値が低下した場合には、価格が下落することがあります。なお、実物
資産である不動産には、人的災害、自然災害等に伴って大きな損害が発生する可能性もあり、こ
のような場合、リートの価格が大幅に下落することも想定されます。
・リートでは、投資資金を調達するために金融機関等から借入れを行なうことがあります。した
がって、金利上昇局面において金利負担等が増加し、収益の悪化要因となることが考えられま
す。
・法人形態のリートでは、経営陣の運営如何によっては収益や財務内容が著しく悪化する可能性が
あります。リートが倒産等に陥り、投資資金が回収できなくなることもありえます。
ハ．リートに関する法制度（税制、会計制度等）が変更となった場合、リートの価格や配当に影響を
与えることが想定されます。
・その他、不動産を取巻く規制（建築規制、環境規制等）に変更があった場合も、リートの価格や
配当が影響を受けることが考えられます。
・金融商品取引所が定める基準に抵触する等の理由から、リートが上場廃止になることもありま
す。
ニ．組入リートの市場価格が下落した場合、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むこと
があります。
④ 外国証券への投資に伴うリスク
イ．為替リスク
外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変
動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の
要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円
高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドにおいては、保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替
ヘッジは行ないません。そのため、外貨建資産を実質的に組入れた部分は、為替レートの変動の影
響を直接受けます。
ロ．カントリー・リスク
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投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取
引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用
が困難となることがあります。
⑤ その他
イ．解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないこ
とがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で
売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
ロ．ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行
により損失が発生することがあります（信用リスク）。この場合、基準価額が下落する要因となり
ます。
(2) 換金性等が制限される場合
通常と異なる状況において、お買付け・ご換金に制限を設けることがあります。
① 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるとき
は、お買付けの申込みの受付けを中止することがあります。
② 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるとき
は、ご換金の申込みの受付けを中止することがあります。ご換金の申込みの受付けが中止された場合
には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換金の申込みを撤回できます。ただし、受益者
がそのご換金の申込みを撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日
にご換金の申込みを受付けたものとして取扱います。
(3) その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
適用はありません。
※ 流動性リスクに関する事項
・ 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢
から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止とな
る可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
(4) リスク管理体制
運用リスク管理体制（※）は、以下のとおりとなっています。
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※ 流動性リスクに対する管理体制
・ 委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモ
ニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。
・ 取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督し
ます。
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４【手数料等及び税金】
(1) 【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、 3.3 ％（税抜 3.0 ％）となっています。
具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が課されます。
｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
＜スイッチング（乗換え）について＞
・「６資産バランスファンド（分配型）」の受益者が、保有する受益権を換金した手取金をもって
「６資産バランスファンド（成長型）」の受益権の取得申込みを行なうこと、および「６資産バラ
ンスファンド（成長型）」の受益者が、保有する受益権を換金した手取金をもって「６資産バラン
スファンド（分配型）」の受益権の取得申込みを行なうことをいいます。
・スイッチング（乗換え）の申込みの際には、換金の申込みを行なうファンドと、取得の申込みを行
なうファンドをご指示下さい。
・スイッチング（乗換え）にかかる申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金
額は、スイッチング（乗換え）の金額から差引かせていただきます。
（６資産バランスファンドの構成）
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価で
す。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。
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(2) 【換金（解約）手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次に掲げる率を乗じて得た額
とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末また
は信託終了のときに信託財産中から支弁します。
６資産バランスファンド（分配型） 年率 1.4025 ％（税抜 1.275 ％）
６資産バランスファンド（成長型） 年率 1.485 ％（税抜 1.35 ％）
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、次のとおりです。
イ．委託会社
計算期間を通じて毎日、信託報酬の総額からロ．およびハ．を除いた額とします。
ロ．販売会社
各販売会社ごとに、計算期間を通じて毎日、次の額を当該各販売会社にかかる各ファンドごとの
取扱純資産総額により按分して得た額とします。
当該各販売会社にかかる「６資産バランスファンド（分配型）」および「６資産バラ
ンスファンド（成長型）」の取扱純資産総額の合計額に次の率を乗じて得た額
200 億円以下の部分 年率 0.60 ％（税抜）
200 億円超 500 億円以下の部分 年率 0.70 ％（税抜）
500 億円超 1,000 億円以下の部分 年率 0.75 ％（税抜）
1,000 億円超 2,000 億円以下の部分 年率 0.80 ％（税抜）
2,000 億円超の部分 年率 0.85 ％（税抜）
ハ．受託会社
計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率 0.05 ％（税抜）を乗じて得た額とします。
※ 上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
④ 前 ③ の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信
託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
⑤ 委託会社は、「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」の投資顧問会社が受ける報酬を、
次のとおり支払うものとします。
・ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド
同マザーファンドの日々の純資産総額に年率 0.57 ％以内の率を乗じて得た額とします。報酬の支
払いは、毎年 3 月 15 日および 9 月 15 日または信託終了のときに行なうものとします。
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社：ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告
書の作成等の対価
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販売会社：運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社：運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
(4) 【その他の手数料等】
① 信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および
信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担
とし、信託財産中から支弁します。
③ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金
が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者
の負担とし、当該益金から支弁します。
④ 信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
費税等に相当する金額、信託財産に属する資産を外国で保管する場合の費用は、信託財産中より支弁
します。
（ ※ ）「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を
示すことができません。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。ま
た、上場不動産投資信託は市場価格により取引されており、費用を表示することができません。
＜マザーファンドより支弁する手数料等＞
各マザーファンドの投資対象等に応じて、信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数
料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。
(5) 【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取扱われます。
① 個人の投資者に対する課税
イ．収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、 20 ％（所
得税 15 ％および地方税 5 ％）の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。
なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）を選
択することもできます。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 ％の税率を乗じた復興
特別所得税が課され、税率は 20.315 ％（所得税 15 ％、復興特別所得税 0.315 ％および地方税 5 ％）
となります。
ロ．解約金および償還金に対する課税
一部解約時および償還時の差益（解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料（税込）
を含む）を控除した利益）については、譲渡所得とみなされ、 20 ％（所得税 15 ％および地方税
5 ％）の税率により、申告分離課税が適用されます。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額
に 2.1 ％の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は 20.315 ％（所得税 15 ％、復興特別所得
税 0.315 ％および地方税 5 ％）となります。
ハ．損益通算について
一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（特定公社債、公募
公社債投資信託を含みます。）の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を
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選択した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後
3 年間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。
一 部解約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が
可能となります。
なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。
※ 少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛称：
ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
公募株式投資信託は、税法上、少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年
者少額投資非課税制度「愛称：ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」の適用対象です。毎年、一
定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間
非課税となります（他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。）。
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方となりま
す。当ファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合があります。くわしく
は、販売会社にお問合わせ下さい。
② 法人の投資者に対する課税
法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時
および償還時の個別元本超過額については配当所得として課税され、 15 ％（所得税 15 ％）の税率で
源泉徴収（ ※ ）され法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち
所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金（特別分配金）には課税されま
せん。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 ％の税率を乗じた復興特別所得税が課さ
れ、税率は 15.315 ％（所得税 15 ％および復興特別所得税 0.315 ％）となります。なお、益金不算入
制度の適用はありません。
※ 源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
＜注 1 ＞個別元本について
① 投資者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に
相当する金額は含まれません。）が当該投資者の元本（個別元本）にあたります。
② 投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を
行なうつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
③ 投資者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
④ 個別元本について、詳しくは販売会社にお問合せ下さい。
＜注 2 ＞収益分配金の課税について
① 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金（特別分配金）」（投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があり
ます。
② 投資者が収益分配金を受取る際、イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元
本と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が
普通分配金となり、ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回ってい
る場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該
元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
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（ ※ ）外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
（ ※ ）上記は、 2023 年 3 月末日現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変
更になることがあります。
（ ※ ）課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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５【運用状況】
【６資産バランスファンド（分配型）】
(1) 【投資状況】 (2023 年 3 月 31 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
親投資信託受益証券 2,558,766,522 99.20
内 日本 2,558,766,522 99.20
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 20,560,177 0.80
純資産総額
2,579,326,699 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2023 年 3 月 31 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ．主要銘柄の明細
株数、口数 簿価単価 評価単価 投資
銘柄名 地域 種類 または 簿価 時価 比率
額面金額 ( 円 ) ( 円 ) (%)
親投資信
1.7923 1.8380
706,667,718 50.36
1 ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド 日本 託受益証
1,266,560,550 1,298,855,265
券
親投資信
1.6013 1.6073
ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファ
163,652,043 10.20
2 日本 託受益証
ンド
262,056,016 263,037,928
券
親投資信
3.8203 3.7738
ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファ
68,176,150 9.97
3 日本 託受益証
ンド
260,453,345 257,283,154
券
親投資信
1.2255 1.2422
203,800,475 9.82
4 ダイワ日本国債マザーファンド 日本 託受益証
249,757,482 253,160,950
券
親投資信
3.3306 3.2582
75,286,260 9.51
5 ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド 日本 託受益証
250,748,882 245,297,692
券
親投資信
3.6120 3.3559
71,853,015 9.35
6 ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド 日本 託受益証
259,535,185 241,131,533
券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
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ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.20%
合計 99.20%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 15 特定期間末
7,074,659,739 7,101,480,676 0.7913 0.7943
(2013 年 9 月 6 日 )
第 16 特定期間末
6,877,725,989 6,902,007,680 0.8497 0.8527
(2014 年 3 月 6 日 )
第 17 特定期間末
6,552,698,709 6,574,968,184 0.8827 0.8857
(2014 年 9 月 8 日 )
第 18 特定期間末
6,497,082,056 6,517,407,029 0.9590 0.9620
(2015 年 3 月 6 日 )
第 19 特定期間末
5,616,843,895 5,635,979,094 0.8806 0.8836
(2015 年 9 月 7 日 )
第 20 特定期間末
5,340,361,399 5,359,077,440 0.8560 0.8590
(2016 年 3 月 7 日 )
第 21 特定期間末
4,871,209,952 4,883,041,173 0.8235 0.8255
(2016 年 9 月 6 日 )
第 22 特定期間末
4,550,527,870 4,555,893,297 0.8481 0.8491
(2017 年 3 月 6 日 )
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第 23 特定期間末
4,255,400,522 4,260,338,209 0.8618 0.8628
(2017 年 9 月 6 日 )
第 24 特定期間末
3,850,378,563 3,854,887,804 0.8539 0.8549
(2018 年 3 月 6 日 )
第 25 特定期間末
3,753,345,912 3,757,646,453 0.8728 0.8738
(2018 年 9 月 6 日 )
第 26 特定期間末
3,510,785,296 3,514,809,795 0.8724 0.8734
(2019 年 3 月 6 日 )
第 27 特定期間末
3,386,980,185 3,390,813,789 0.8835 0.8845
(2019 年 9 月 6 日 )
第 28 特定期間末
3,240,733,640 3,244,395,433 0.8850 0.8860
(2020 年 3 月 6 日 )
第 29 特定期間末
3,243,380,523 3,246,916,508 0.9172 0.9182
(2020 年 9 月 7 日 )
第 30 特定期間末
3,084,402,212 3,087,614,434 0.9602 0.9612
(2021 年 3 月 8 日 )
第 31 特定期間末
3,146,557,541 3,149,620,369 1.0273 1.0283
(2021 年 9 月 6 日 )
第 32 特定期間末
2,840,674,752 2,843,621,499 0.9640 0.9650
(2022 年 3 月 7 日 )
2022 年 3 月末日 2,996,759,515 － 1.0212 －
4 月末日 2,940,166,326 － 1.0066 －
5 月末日 2,890,381,316 － 0.9961 －
6 月末日 2,864,209,254 － 0.9891 －
7 月末日 2,913,433,358 － 1.0145 －
8 月末日 2,866,569,344 － 0.9991 －
第 33 特定期間末
2,829,620,249 2,832,464,873 0.9947 0.9957
(2022 年 9 月 6 日 )
9 月末日 2,673,094,581 － 0.9576 －
10 月末日 2,779,646,724 － 0.9960 －
11 月末日 2,673,892,585 － 0.9807 －
12 月末日 2,524,393,306 － 0.9298 －
2023 年 1 月末日 2,568,923,366 － 0.9482 －
2 月末日 2,574,057,153 － 0.9521 －
第 34 特定期間末
2,567,530,206 2,570,231,951 0.9503 0.9513
(2023 年 3 月 6 日 )
3 月末日 2,579,326,699 － 0.9530 －
② 【分配の推移】
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１口当たり分配金 (円 )
第 15 特定期間 0.0180
第 16 特定期間 0.0180
第 17 特定期間 0.0180
第 18 特定期間 0.0180
第 19 特定期間 0.0180
第 20 特定期間 0.0180
第 21 特定期間 0.0120
第 22 特定期間 0.0070
第 23 特定期間 0.0060
第 24 特定期間 0.0060
第 25 特定期間 0.0060
第 26 特定期間 0.0060
第 27 特定期間 0.0060
第 28 特定期間 0.0060
第 29 特定期間 0.0060
第 30 特定期間 0.0060
第 31 特定期間 0.0060
第 32 特定期間 0.0060
第 33 特定期間 0.0060
第 34 特定期間 0.0060
③ 【収益率の推移】
収益率 (％ )
第 15 特定期間 2.4
第 16 特定期間 9.7
第 17 特定期間 6.0
第 18 特定期間 10.7
第 19 特定期間 △ 6.3
第 20 特定期間 △ 0.7
第 21 特定期間 △ 2.4
第 22 特定期間 3.8
第 23 特定期間 2.3
第 24 特定期間 △ 0.2
第 25 特定期間 2.9
第 26 特定期間 0.6
第 27 特定期間 2.0
第 28 特定期間 0.8
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第 29 特定期間 4.3
第 30 特定期間 5.3
第 31 特定期間 7.6
第 32 特定期間 △ 5.6
第 33 特定期間 3.8
第 34 特定期間 △ 3.9
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量（口） 解約数量（口）
第 15 特定期間 144,301,373 1,139,837,825
第 16 特定期間 104,178,267 950,593,513
第 17 特定期間 98,111,594 768,850,258
第 18 特定期間 186,967,235 835,134,645
第 19 特定期間 154,515,343 551,106,835
第 20 特定期間 174,195,213 313,914,543
第 21 特定期間 48,758,118 371,827,750
第 22 特定期間 33,814,915 583,997,839
第 23 特定期間 22,728,218 450,468,059
第 24 特定期間 19,445,597 447,892,407
第 25 特定期間 16,237,604 224,937,155
第 26 特定期間 18,121,773 294,164,207
第 27 特定期間 19,336,644 210,231,574
第 28 特定期間 20,645,914 192,457,084
第 29 特定期間 20,006,959 145,814,734
第 30 特定期間 16,347,659 340,110,410
第 31 特定期間 26,804,737 176,199,164
第 32 特定期間 17,836,518 133,917,247
第 33 特定期間 22,663,422 124,786,272
第 34 特定期間 17,165,546 160,044,934
（参考）マザーファンド
ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド
(1) 投資状況 (2023 年 3 月 31 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
14,825,913,195 88.71
国債証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
内 ユーロ 4,270,507,349 25.55
内 ノルウェー 256,091,232 1.53
内 スウェーデン 347,681,841 2.08
内 デンマーク 518,459,023 3.10
内 イギリス 1,956,379,764 11.71
内 ポーランド 1,123,484,524 6.72
内 カナダ 990,359,927 5.93
内 アメリカ 4,050,677,207 24.24
内 オーストラリア 1,312,272,328 7.85
1,512,054,308 9.05
特殊債券
内 カナダ 1,073,951,932 6.43
内 オーストラリア 438,102,376 2.62
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 375,519,613 2.25
純資産総額
16,713,487,116 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
為替予約取引（買建） 670,155,813 4.01
内 日本 670,155,813 4.01
為替予約取引（売建） 676,000,711 △ 4.04
内 日本 676,000,711 △ 4.04
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2023 年 3 月 31 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数 簿価単価 評価単価 利率 (%) 投資
銘柄名 地域 種類 または 簿価 時価 償還期限 比率
額面金額 ( 円 ) ( 円 ) ( 年 / 月 / 日 ) (%)
United States Treasury 79.21 82.33 0.875000
19,807,400 13.03
1 アメリカ 国債証券
Note/Bond 2,095,011,128 2,177,663,695 2030/11/15
SPANISH GOVERNMENT 92.34 92.44 1.400000
9,136,000 7.36
2 ユーロ 国債証券
BOND 1,229,373,751 1,230,731,675 2028/04/30
AUSTRALIAN
105.42 109.70 4.500000
オーストラリ
11,000,000 6.48
3 国債証券
GOVERNMENT BOND ア
1,040,092,775 1,082,328,693 2033/04/21
FRENCH GOVERNMENT 100.97 100.14 3.250000
6,210,400 5.42
4 ユーロ 国債証券
BOND 913,821,136 906,264,557 2045/05/25
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SPANISH GOVERNMENT 98.06 97.21 1.950000
5,660,000 4.80
5 ユーロ 国債証券
BOND 808,782,808 801,813,458 2026/04/30
United States Treasury 91.59 93.97 2.250000
6,307,800 4.74
6 アメリカ 国債証券
Note/Bond 771,520,546 791,491,017 2027/08/15
79.16 86.29 2.750000
Poland Government Bond 25,000,000 4.02
7 ポーランド 国債証券
616,883,366 672,443,000 2028/04/25
United States Treasury 61.35 65.50 1.125000
7,686,000 4.02
8 アメリカ 国債証券
Note/Bond 629,672,943 672,264,874 2040/08/15
94.73 96.40 2.250000
CANADA HOUSING TRUST 6,630,000 3.78
9 カナダ 特殊債券
620,261,528 631,155,944 2025/12/15
CANADIAN GOVERNMENT 79.35 83.61 0.500000
7,046,000 3.48
10 カナダ 国債証券
BOND 552,111,348 581,807,772 2030/12/01
84.64 91.32 1.625000
United Kingdom Gilt 3,200,000 2.89
11 イギリス 国債証券
448,426,544 483,821,948 2028/10/22
89.45 93.94 1.500000
United Kingdom Gilt 3,020,000 2.81
12 イギリス 国債証券
447,252,128 469,701,733 2026/07/22
69.23 77.20 0.250000
United Kingdom Gilt 3,095,700 2.37
13 イギリス 国債証券
354,851,180 395,673,723 2031/07/31
DANISH GOVERNMENT 98.39 97.37 1.750000
20,200,000 2.30
14 デンマーク 国債証券
BOND 388,750,696 384,740,310 2025/11/15
91.47 91.20 1.100000
IRISH TREASURY 2,387,600 1.90
15 ユーロ 国債証券
318,246,882 317,335,329 2029/05/15
106.85 106.14 3.750000
Belgium Government Bond 1,950,000 1.80
16 ユーロ 国債証券
303,629,915 301,618,104 2045/06/22
102.13 101.67 3.550000
CANADA HOUSING TRUST 3,000,000 1.80
17 カナダ 特殊債券
302,569,012 301,200,337 2032/09/15
UNITED STATES TREASURY 97.16 97.71 3.000000
2,250,000 1.76
18 アメリカ 国債証券
NOTE/BOND 291,923,753 293,568,375 2025/07/15
NORWEGIAN
99.59 99.72 3.000000
20,000,000 1.53
19 ノルウェー 国債証券
GOVERNMENT BOND
255,752,256 256,091,232 2024/03/14
79.16 79.46 1.250000
オーストラリ
INTL. FIN. CORP. 3,300,000 1.41
20 特殊債券
ア
234,300,146 235,192,203 2031/02/06
AUSTRALIAN
61.34 64.09 1.750000
オーストラリ
4,000,000 1.38
21 国債証券
GOVERNMENT BOND ア
220,072,711 229,943,634 2051/06/21
AFRICAN DEVELOPMENT 88.17 90.49 1.100000
オーストラリ
2,500,000 1.21
22 特殊債券
ア
BK. 197,703,667 202,910,171 2026/12/16
63.31 71.95 1.250000
Poland Government Bond 8,000,000 1.07
23 ポーランド 国債証券
157,879,751 179,419,122 2030/10/25
91.05 105.69 4.250000
United Kingdom Gilt 1,000,000 1.05
24 イギリス 国債証券
150,747,346 174,993,608 2046/12/07
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SWEDISH GOVERNMENT 94.47 94.77 1.000000
スウェーデ
14,230,000 1.04
25 国債証券
ン
BOND 173,415,744 173,968,281 2026/11/12
SWEDISH GOVERNMENT 99.28 98.79 1.500000
スウェーデ
13,630,000 1.04
26 国債証券
ン
BOND 174,568,078 173,713,559 2023/11/13
85.45 90.11 0.750000
Poland Government Bond 6,000,000 1.01
27 ポーランド 国債証券
159,815,377 168,530,369 2025/04/25
45.94 55.86 1.250000
United Kingdom Gilt 1,800,000 1.00
28 イギリス 国債証券
136,907,855 166,488,129 2051/07/31
96.09 95.03 1.000000
IRISH TREASURY 1,172,000 0.97
29 ユーロ 国債証券
164,111,315 162,309,545 2026/05/15
FRENCH GOVERNMENT 52.83 52.71 0.750000
2,100,000 0.97
30 ユーロ 国債証券
BOND 161,683,043 161,311,165 2053/05/25
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
国債証券 88.71%
特殊債券 9.05%
合計 97.75%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位：円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
ノルウェー・クローネ
22,000,000 276,609,839
買建 281,820,000 1.69%
為替予約取引 日本
買 / 円売 2023 年 4 月
米ドル買 / 円売 2023 年 4
2,157,285 282,700,000
買建 286,897,278 1.72%
月
豪ドル買 / 円売 2023 年 4
1,134,279 98,945,000
買建 101,438,535 0.61%
月
ポーランド・ズロチ売 /
9,169,468 276,609,839
売建 283,555,711 △ 1.70%
円買 2023 年 4 月
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ユーロ売 / 円買 2023 年 4
2,700,000 381,645,000
売建 392,445,000 △ 2.35%
月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
ダイワ日本国債マザーファンド
(1) 投資状況 (2023 年 3 月 31 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
109,783,057,770 99.37
国債証券
内 日本 109,783,057,770 99.37
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 698,548,261 0.63
純資産総額
110,481,606,031 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 投資資産 (2023 年 3 月 31 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数 簿価単価 評価単価 利率 (%) 投資
銘柄名 地域 種類 または 簿価 時価 償還期限 比率
額面金額 ( 円 ) ( 円 ) ( 年 / 月 / 日 ) (%)
110.91 112.21 1.900000
１２１ ２０年国債 4,300,000,000 4.37
1 日本 国債証券
4,769,282,000 4,825,288,000 2030/09/20
114.96 116.49 2.100000
１２ ３０年国債 4,100,000,000 4.32
2 日本 国債証券
4,713,401,000 4,776,131,000 2033/09/20
119.64 121.55 2.500000
１６ ３０年国債 3,900,000,000 4.29
3 日本 国債証券
4,665,960,000 4,740,684,000 2034/09/20
110.89 112.29 1.800000
１３０ ２０年国債 4,200,000,000 4.27
4 日本 国債証券
4,657,758,000 4,716,222,000 2031/09/20
110.55 112.21 1.700000
１４０ ２０年国債 4,200,000,000 4.27
5 日本 国債証券
4,643,352,000 4,712,988,000 2032/09/20
121.48 123.88 2.500000
２７ ３０年国債 3,800,000,000 4.26
6 日本 国債証券
4,616,506,000 4,707,744,000 2037/09/20
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
120.24 122.46 2.500000
２０ ３０年国債 3,800,000,000 4.21
7 日本 国債証券
4,569,120,000 4,653,556,000 2035/09/20
120.89 123.28 2.500000
２４ ３０年国債 3,600,000,000 4.02
8 日本 国債証券
4,352,112,000 4,438,368,000 2036/09/20
100.53 100.41 1.800000
６３ ２０年国債 4,200,000,000 3.82
9 日本 国債証券
4,222,260,000 4,217,472,000 2023/06/20
116.03 116.82 2.800000
１ ３０年国債 3,550,000,000 3.75
10 日本 国債証券
4,119,136,000 4,147,110,000 2029/09/20
107.98 108.23 2.100000
９４ ２０年国債 3,600,000,000 3.53
11 日本 国債証券
3,887,424,000 3,896,388,000 2027/03/20
110.93 111.41 2.400000
１０１ ２０年国債 3,460,000,000 3.49
12 日本 国債証券
3,838,247,200 3,854,786,000 2028/03/20
103.15 103.05 2.400000
７０ ２０年国債 3,638,000,000 3.39
13 日本 国債証券
3,752,692,000 3,749,177,280 2024/06/20
104.85 104.83 2.100000
８０ ２０年国債 3,573,000,000 3.39
14 日本 国債証券
3,746,361,960 3,745,718,820 2025/06/20
106.92 106.98 2.300000
８６ ２０年国債 3,500,000,000 3.39
15 日本 国債証券
3,742,445,000 3,744,510,000 2026/03/20
104.33 104.30 2.100000
７５ ２０年国債 3,374,000,000 3.19
16 日本 国債証券
3,520,262,900 3,519,183,220 2025/03/20
107.43 107.56 2.300000
８８ ２０年国債 3,260,000,000 3.17
17 日本 国債証券
3,502,381,000 3,506,586,400 2026/06/20
111.35 111.92 2.400000
１０２ ２０年国債 3,100,000,000 3.14
18 日本 国債証券
3,452,129,000 3,469,799,000 2028/06/20
109.24 109.50 2.300000
９５ ２０年国債 3,105,000,000 3.08
19 日本 国債証券
3,391,902,000 3,400,161,300 2027/06/20
110.83 111.62 2.100000
１１０ ２０年国債 3,000,000,000 3.03
20 日本 国債証券
3,325,140,000 3,348,630,000 2029/03/20
102.33 102.23 2.200000
６８ ２０年国債 3,025,000,000 2.80
21 日本 国債証券
3,095,482,500 3,092,729,750 2024/03/20
113.17 113.73 2.200000
１１６ ２０年国債 2,700,000,000 2.78
22 日本 国債証券
3,055,794,000 3,070,764,000 2030/03/20
119.49 121.30 2.500000
１５ ３０年国債 2,300,000,000 2.53
23 日本 国債証券
2,748,293,000 2,789,923,000 2034/06/20
111.31 112.79 1.800000
１３４ ２０年国債 2,400,000,000 2.45
24 日本 国債証券
2,671,560,000 2,707,080,000 2032/03/20
113.67 114.90 2.200000
１２５ ２０年国債 2,300,000,000 2.39
25 日本 国債証券
2,614,548,000 2,642,884,000 2031/03/20
117.74 119.89 2.300000
１９ ３０年国債 2,200,000,000 2.39
26 日本 国債証券
2,590,280,000 2,637,602,000 2035/06/20
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
119.86 122.24 2.400000
２６ ３０年国債 2,100,000,000 2.32
27 日本 国債証券
2,517,060,000 2,567,103,000 2037/03/20
124.07 124.04 2.500000
２８ ３０年国債 2,000,000,000 2.25
28 日本 国債証券
2,481,560,000 2,480,820,000 2038/03/20
110.85 112.37 1.700000
１４５ ２０年国債 2,200,000,000 2.24
29 日本 国債証券
2,438,700,000 2,472,140,000 2033/06/20
112.07 111.28 1.600000
１４３ ２０年国債 2,200,000,000 2.22
30 日本 国債証券
2,465,570,000 2,448,204,000 2033/03/20
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
国債証券 99.37%
合計 99.37%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド
(1) 投資状況 (2023 年 3 月 31 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
83,701,684,056 97.73
投資証券
内 ガーンジィ 79,354,822 0.09
内 香港 2,981,182,071 3.48
内 シンガポール 6,771,163,253 7.91
内 イギリス 8,604,971,980 10.05
内 オランダ 677,525,708 0.79
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
内 ベルギー 1,902,446,837 2.22
内 フランス 4,636,965,727 5.41
内 スペイン 1,114,699,171 1.30
内 カナダ 1,564,567,587 1.83
内 アメリカ 41,815,195,505 48.82
内 オーストラリア 12,623,719,908 14.74
内 ニュージーランド 929,891,487 1.09
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 1,946,046,255 2.27
純資産総額
85,647,730,311 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
為替予約取引（買建） 80,713,972 0.09
内 日本 80,713,972 0.09
為替予約取引（売建） 80,651,212 △ 0.09
内 日本 80,651,212 △ 0.09
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2023 年 3 月 31 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数 簿価単価 評価単価 投資
銘柄名 地域 種類 または 簿価 時価 比率
額面金額 ( 円 ) ( 円 ) (%)
16,000.89 16,279.97
PROLOGIS INC 265,028 5.04
1 アメリカ 投資証券
4,240,686,499 4,314,649,903
1,718.46 1,673.61
オーストラリ
GOODMAN GROUP 2,527,394 4.94
2 投資証券
ア
4,343,226,504 4,229,885,520
9,555.40 9,473.95
WELLTOWER INC 414,455 4.58
3 アメリカ 投資証券
3,960,286,125 3,926,527,398
4,174.14 4,099.37
INVITATION HOMES INC 777,356 3.72
4 アメリカ 投資証券
3,244,798,837 3,186,670,643
8,441.76 8,360.31
REALTY INCOME CORP 378,906 3.70
5 アメリカ 投資証券
3,198,636,015 3,167,772,871
13,999.15 12,481.04
DIGITAL REALTY TRUST INC 251,869 3.67
6 アメリカ 投資証券
3,525,958,952 3,143,589,356
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
827.12 857.30
LINK REIT 3,477,392 3.48
7 香港 投資証券
2,876,259,204 2,981,182,071
14,982.06 14,362.48
SIMON PROPERTY GROUP INC 176,634 2.96
8 アメリカ 投資証券
2,646,342,246 2,536,903,493
1,080.76 986.59
オーストラリ
CHARTER HALL GROUP 2,375,038 2.74
9 投資証券
ア
2,566,856,757 2,343,188,740
395.35 396.36
シンガポー
PARKWAYLIFE REAL ESTATE 5,558,177 2.57
10 投資証券
ル
2,197,469,742 2,203,061,268
38,408.56 39,343.27
PUBLIC STORAGE 53,934 2.48
11 アメリカ 投資証券
2,071,527,771 2,121,940,420
92,331.98 93,739.39
EQUINIX INC 20,670 2.26
12 アメリカ 投資証券
1,908,502,215 1,937,593,301
20,216.44 19,826.53
MID-AMERICA APARTMENT COMM 97,421 2.26
13 アメリカ 投資証券
1,969,505,996 1,931,520,808
1,291.69 1,259.91
SEGRO PLC 1,531,391 2.25
14 イギリス 投資証券
1,978,096,407 1,929,417,285
680.45 643.20
BRITISH LAND CO PLC 2,845,082 2.14
15 イギリス 投資証券
1,935,940,599 1,829,958,449
276.65 283.69
シンガポー
CAPITALAND ASCENDAS REIT 5,579,700 1.85
16 投資証券
ル
1,543,624,005 1,582,916,252
2,082.63 1,982.90
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 789,030 1.83
17 カナダ 投資証券
1,643,263,467 1,564,567,587
3,510.39 3,042.63
482,760 1.72
18 KLEPIERRE フランス 投資証券
1,694,678,194 1,468,861,797
14,445.27 13,781.63
CAMDEN PROPERTY TRUST 105,290 1.69
19 アメリカ 投資証券
1,520,943,047 1,451,067,960
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 2,570.45 2,519.71
566,327 1.67
20 アメリカ 投資証券
CLASS 1,455,716,653 1,426,980,428
21,013.61 21,208.56
EXTRA SPACE STORAGE INC 67,208 1.66
21 アメリカ 投資証券
1,412,283,111 1,425,385,566
5,426.65 5,325.17
UDR INC 264,885 1.65
22 アメリカ 投資証券
1,437,440,622 1,410,559,351
18,512.59 18,610.07
SUN COMMUNITIES INC 74,868 1.63
23 アメリカ 投資証券
1,386,001,277 1,393,299,177
125.75 125.75
シンガポー
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI 10,938,500 1.61
24 投資証券
ル
1,375,516,375 1,375,516,375
1,575.30 1,568.68
SAFESTORE HOLDINGS PLC 858,059 1.57
25 イギリス 投資証券
1,351,703,259 1,346,020,849
3,883.05 3,745.51
AMERICOLD REALTY TRUST 354,365 1.55
26 アメリカ 投資証券
1,376,017,864 1,327,279,955
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
338.13 350.68
オーストラリ
3,774,667 1.55
27 STOCKLAND 投資証券
ア
1,276,333,060 1,323,730,043
225.12 225.12
オーストラリ
NATIONAL STORAGE REIT 5,396,794 1.42
28 投資証券
ア
1,214,936,519 1,214,936,519
1,230.60 1,172.31
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 950,851 1.30
29 スペイン 投資証券
1,170,122,374 1,114,699,171
719.31 669.08
オーストラリ
1,665,389 1.30
30 DEXUS/AU 投資証券
ア
1,197,937,290 1,114,290,796
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
投資証券 97.73%
合計 97.73%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位：円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
英ポンド買 / 円売 2023 年
205,881 34,061,715
買建 34,072,653 0.04%
為替予約取引 日本
4 月
ユーロ買 / 円売 2023 年 4
320,162 46,624,484
買建 46,641,319 0.05%
月
米ドル売 / 円買 2023 年 4
604,255 80,686,199
売建 80,651,212 △ 0.09%
月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(1) 投資状況 (2023 年 3 月 31 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
132,016,320,300 97.33
投資証券
内 日本 132,016,320,300 97.33
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 3,620,648,306 2.67
純資産総額
135,636,968,606 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
不動産投信指数先物取引（買建） 2,315,431,000 1.71
内 日本 2,315,431,000 1.71
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発
表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該
日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(2) 投資資産 (2023 年 3 月 31 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数 簿価単価 評価単価 投資
銘柄名 地域 種類 または 簿価 時価 比率
額面金額 ( 円 ) ( 円 ) (%)
637,836.38 551,000.00
19,561 7.95
1 日本ビルファンド 日本 投資証券
12,476,717,582 10,778,111,000
309,139.57 280,300.00
28,787 5.95
2 日本プロロジスリート 日本 投資証券
8,899,201,056 8,068,996,100
151,732.20 143,100.00
54,173 5.72
3 ＧＬＰ投資法人 日本 投資証券
8,219,788,779 7,752,156,300
301,403.81 271,500.00
24,756 4.96
4 大和ハウスリート投資法人 日本 投資証券
7,461,552,755 6,721,254,000
167,389.55 148,500.00
43,634 4.78
5 野村不動産マスターＦ 日本 投資証券
7,303,875,994 6,479,649,000
107,111.44 96,700.00
55,407 3.95
6 日本都市ファンド投資法人 日本 投資証券
5,934,724,040 5,357,856,900
209,499.43 204,800.00
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資
24,654 3.72
7 日本 投資証券
法人
5,164,999,178 5,049,139,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
153,355.10 143,000.00
31,474 3.32
8 ユナイテッド・アーバン投資法人 日本 投資証券
4,826,698,531 4,500,782,000
388,367.96 349,000.00
12,765 3.28
9 日本プライムリアルティ 日本 投資証券
4,957,517,046 4,454,985,000
611,074.23 597,000.00
7,391 3.25
10 日本アコモデーションファンド投資法人 日本 投資証券
4,516,449,647 4,412,427,000
335,743.52 316,500.00
13,865 3.24
11 アドバンス・レジデンス 日本 投資証券
4,655,083,933 4,388,272,500
600,701.82 528,000.00
8,055 3.14
12 ジャパンリアルエステイト 日本 投資証券
4,838,653,177 4,253,040,000
328,669.07 306,500.00
13,278 3.00
13 ケネディクス・オフィス投資法人 日本 投資証券
4,364,068,013 4,069,707,000
443,597.57 390,500.00
10,254 2.95
14 三菱地所物流 REIT 日本 投資証券
4,548,649,551 4,004,187,000
185,791.43 168,000.00
21,815 2.70
15 オリックス不動産投資 日本 投資証券
4,053,040,157 3,664,920,000
157,794.55 144,900.00
24,138 2.58
16 イオンリート投資 日本 投資証券
3,808,844,928 3,497,596,200
492,314.96 465,000.00
7,271 2.49
17 三井不ロジパーク 日本 投資証券
3,579,622,105 3,381,015,000
162,991.26 153,700.00
20,016 2.27
18 ラサールロジポート投資 日本 投資証券
3,262,433,224 3,076,459,200
266,135.50 234,900.00
13,042 2.26
19 ケネディクス商業リート 日本 投資証券
3,470,939,233 3,063,565,800
75,728.55 75,100.00
40,259 2.23
20 ジャパン・ホテル・リート投資法人 日本 投資証券
3,048,755,812 3,023,450,900
152,844.05 144,200.00
19,837 2.11
21 産業ファンド 日本 投資証券
3,031,967,523 2,860,495,400
79,504.76 71,900.00
38,980 2.07
22 積水ハウス・リート投資 日本 投資証券
3,099,095,687 2,802,662,000
354,005.66 320,000.00
8,698 2.05
23 日本リート投資法人 日本 投資証券
3,079,141,309 2,783,360,000
167,732.87 149,600.00
18,307 2.02
24 ヒューリックリート投資法 日本 投資証券
3,070,685,699 2,738,727,200
45,727.96 55,700.00
48,132 1.98
25 インヴィンシブル投資法人 日本 投資証券
2,200,978,670 2,680,952,400
307,609.69 315,500.00
8,416 1.96
26 コンフォリア・レジデンシャル 日本 投資証券
2,588,843,181 2,655,248,000
418,286.58 378,000.00
6,734 1.88
27 ＡＰＩ投資法人 日本 投資証券
2,816,741,886 2,545,452,000
61/197
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
673,299.05 606,000.00
2,680 1.20
28 大和証券オフィス投資法人 日本 投資証券
1,804,441,460 1,624,080,000
511,876.55 475,000.00
3,417 1.20
29 フロンティア不動産投資 日本 投資証券
1,749,082,200 1,623,075,000
140,767.90 134,900.00
11,558 1.15
30 NTT 都市開発リート投資法人 日本 投資証券
1,626,995,467 1,559,174,200
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
投資証券 97.33%
合計 97.33%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位：円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
ＴＲＥＩＴ先物 ０５０
不動産投信指
1,303 2,368,791,030
日本 買建 2,315,431,000 1.71%
数先物取引
６月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発
表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該
日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド
(1) 投資状況 (2023 年 3 月 31 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
1,227,811,665 99.20
株式
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
内 中国 5,916,929 0.48
内 香港 14,111,496 1.14
内 デンマーク 13,726,034 1.11
内 イギリス 25,186,311 2.03
内 オランダ 13,632,835 1.10
内 フランス 51,847,613 4.19
内 ドイツ 30,619,997 2.47
内 スイス 21,984,254 1.78
内 カナダ 1,165,003 0.09
内 アメリカ 1,042,196,594 84.21
内 オーストラリア 7,424,599 0.60
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 9,871,893 0.80
純資産総額
1,237,683,558 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 投資資産 (2023 年 3 月 31 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数 簿価単価 評価単価 投資
銘柄名 地域 種類 業種 または 簿価 時価 比率
額面金額 ( 円 ) ( 円 ) (%)
20,167.03 21,679.93
APPLE INC 3,450 6.04
1 アメリカ 株式 情報技術
69,576,274 74,795,761
34,088.87 37,929.19
MICROSOFT CORP 1,525 4.67
2 アメリカ 株式 情報技術
51,985,532 57,842,025
コミュニ
12,554.49 13,529.25
ALPHABET INC-CL C 1,950 2.13
3 アメリカ 株式 ケーション・
24,481,257 26,382,056
サービス
一般消費
12,771.87 13,620.06
AMAZON.COM INC 1,850 2.04
4 アメリカ 株式 財・サービ
23,628,031 25,197,111
ス
15,063.51 14,620.19
EXXON MOBIL CORP 1,650 1.95
5 アメリカ 株式 エネルギー
24,854,807 24,123,330
31,900.31 36,564.51
NVIDIA CORP 625 1.85
6 アメリカ 株式 情報技術
19,937,698 22,852,825
一般消費
26,410.89 26,075.73
TESLA INC 700 1.47
7 アメリカ 株式 財・サービ
18,487,629 18,253,017
ス
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
一般消費
118,776.37 120,510.44
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 150 1.46
8 フランス 株式 財・サービ
17,816,456 18,076,566
ス
29,880.00 29,691.73
VISA INC-CLASS A SHARES 550 1.32
9 アメリカ 株式 金融
16,434,004 16,330,452
48,271.09 47,971.98
MASTERCARD INC - A 330 1.28
10 アメリカ 株式 金融
15,929,461 15,830,756
24,705.45 26,251.99
SALESFORCE.COM INC 600 1.27
11 アメリカ 株式 情報技術
14,823,322 15,751,199
84,492.44 84,624.63
BROADCOM INC 170 1.16
12 アメリカ 株式 情報技術
14,363,715 14,386,188
19,739.95 21,116.97
NOVO NORDISK A/S-B 650 1.11
13 デンマーク 株式 ヘルスケア
12,830,969 13,726,034
85,887.36 90,885.56
ASML HOLDING NV 150 1.10
14 オランダ 株式 情報技術
12,883,105 13,632,835
19,182.91 17,191.98
JPMORGAN CHASE & CO 775 1.08
15 アメリカ 株式 金融
14,866,763 13,323,790
41,721.44 40,737.33
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 325 1.07
16 アメリカ 株式 金融
13,559,471 13,239,633
14,271.68 14,143.49
MERCK & CO. INC. 900 1.03
17 アメリカ 株式 ヘルスケア
12,844,518 12,729,148
74,702.02 75,173.38
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 160 0.97
18 アメリカ 株式 ヘルスケア
11,952,324 12,027,741
17,853.99 18,486.42
ASTRAZENECA PLC 650 0.97
19 イギリス 株式 ヘルスケア
11,605,094 12,016,179
23,913.88 21,686.60
AMERICAN EXPRESS CO 550 0.96
20 アメリカ 株式 金融
13,152,638 11,927,634
63,902.11 62,767.11
UNITEDHEALTH GROUP INC 180 0.91
21 アメリカ 株式 ヘルスケア
11,502,381 11,298,080
一般消費
16,149.11 16,036.95
NIKE INC -CL B 700 0.91
22 アメリカ 株式 財・サービ
11,304,383 11,225,867
ス
29,165.85 30,091.18
生活必需
PERNOD RICARD SA 350 0.85
23 フランス 株式
品
10,208,056 10,531,913
13,130.00 11,498.26
MORGAN STANLEY 900 0.84
24 アメリカ 株式 金融
11,817,004 10,348,441
20,566.29 20,487.50
JOHNSON & JOHNSON 500 0.83
25 アメリカ 株式 ヘルスケア
10,283,145 10,243,754
42,519.95 45,492.33
ELI LILLY & CO 225 0.83
26 アメリカ 株式 ヘルスケア
9,566,991 10,235,776
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
24,869.96 25,932.86
ANALOG DEVICES INC 375 0.79
27 アメリカ 株式 情報技術
9,326,236 9,724,823
15,720.96 16,185.75
生活必需
NESTLE SA-REG 600 0.78
28 スイス 株式
品
9,432,582 9,711,455
23,120.71 24,146.22
生活必需
PEPSICO INC 400 0.78
29 アメリカ 株式
品
9,248,288 9,658,492
40,404.84 38,393.88
資本財・
ROCKWELL AUTOMATION INC 250 0.78
30 アメリカ 株式
サービス
10,101,211 9,598,470
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 99.20%
合計 99.20%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
エネルギー 4.12%
素材 2.43%
資本財・サービス 12.48%
一般消費財・サービス 16.53%
生活必需品 6.09%
ヘルスケア 14.17%
金融 12.96%
情報技術 24.71%
コミュニケーション・サービス 4.84%
公益事業 0.86%
合計 99.20%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド
(1) 投資状況 (2023 年 3 月 31 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
1,213,187,420 96.43
株式
内 日本 1,213,187,420 96.43
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 44,955,543 3.57
純資産総額
1,258,142,963 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 投資資産 (2023 年 3 月 31 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数 簿価単価 評価単価 投資
銘柄名 地域 種類 業種 または 簿価 時価 比率
額面金額 ( 円 ) ( 円 ) (%)
11,840.00 11,985.00
6,400 6.10
1 ソニーグループ 日本 株式 電気機器
75,776,000 76,704,000
4,294.00 4,528.00
14,500 5.22
2 オリエンタルランド 日本 株式 サービス業
62,263,000 65,656,000
4,064.71 4,275.00
14,000 4.76
3 信越化学 日本 株式 化学
56,906,044 59,850,000
4,431.00 4,822.00
11,900 4.56
4 第一三共 日本 株式 医薬品
52,728,900 57,381,800
1,905.50 1,880.00
輸送用機
29,900 4.47
5 トヨタ自動車 日本 株式
器
56,974,450 56,212,000
7,172.00 7,252.00
日 立 7,300 4.21
6 日本 株式 電気機器
52,355,600 52,939,600
16,200.00 16,040.00
3,300 4.21
7 東京エレクトロン 日本 株式 電気機器
53,460,000 52,932,000
5,178.00 5,131.00
その他製
任 天 堂 9,600 3.92
8 日本 株式
品
49,708,800 49,257,600
3,979.00 3,962.00
情報・通信
12,000 3.78
9 日本電信電話 日本 株式
業
47,748,000 47,544,000
972.50 847.90
53,700 3.62
10 三菱 UFJ フィナンシャル G 日本 株式 銀行業
52,223,250 45,532,230
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4,450.00 4,606.00
味 の 素 9,600 3.51
11 日本 株式 食料品
42,720,000 44,217,600
1,712.00 1,697.00
24,500 3.30
12 住友電工 日本 株式 非鉄金属
41,944,000 41,576,500
23,730.00 23,655.00
1,700 3.20
13 ダイキン工業 日本 株式 機械
40,341,000 40,213,500
3,695.00 3,750.00
その他製
10,200 3.04
14 アシックス 日本 株式
品
37,689,000 38,250,000
2,868.00 2,547.00
14,800 3.00
15 東京海上ＨＤ 日本 株式 保険業
42,446,400 37,695,600
3,632.00 3,574.00
テ ル モ 10,000 2.84
16 日本 株式 精密機器
36,320,000 35,740,000
6,056.00 5,298.00
6,700 2.82
17 三井住友フィナンシャル G 日本 株式 銀行業
40,575,200 35,496,600
7,664.00 8,040.00
4,400 2.81
18 村田製作所 日本 株式 電気機器
33,721,600 35,376,000
5,113.00 5,441.00
6,400 2.77
19 ユニ・チヤ－ム 日本 株式 化学
32,723,200 34,822,400
2,861.00 2,886.00
11,000 2.52
20 協和キリン 日本 株式 医薬品
31,471,000 31,746,000
3,025.99 3,065.00
情報・通信
9,900 2.41
21 野村総合研究所 日本 株式
業
29,957,383 30,343,500
14,366.66 15,300.00
1,800 2.19
22 ディスコ 日本 株式 機械
25,860,000 27,540,000
3,691.00 3,650.00
7,400 2.15
23 リクルートホールディングス 日本 株式 サービス業
27,313,400 27,010,000
2,523.33 2,443.00
10,500 2.04
24 ダイフク 日本 株式 機械
26,495,000 25,651,500
968.00 926.30
旭 化 成 26,300 1.94
25 日本 株式 化学
25,458,400 24,361,690
6,043.49 5,990.00
3,900 1.86
26 日産化学 日本 株式 化学
23,569,648 23,361,000
1,817.00 1,732.00
情報・通信
11,000 1.51
27 ＮＴＴデータ 日本 株式
業
19,987,000 19,052,000
2,553.00 2,484.00
7,600 1.50
28 三井不動産 日本 株式 不動産業
19,402,800 18,878,400
6,549.00 6,698.00
2,800 1.49
29 富士フイルム HLDGS 日本 株式 化学
18,337,200 18,754,400
7,561.00 7,443.00
輸送用機
2,400 1.42
30 デンソー 日本 株式
器
18,146,400 17,863,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 96.43%
合計 96.43%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
食料品 3.51%
化学 12.81%
医薬品 7.08%
非鉄金属 3.30%
機械 7.98%
電気機器 18.37%
輸送用機器 5.89%
精密機器 3.65%
その他製品 7.36%
情報・通信業 7.70%
小売業 0.46%
銀行業 6.44%
保険業 3.00%
不動産業 1.50%
サービス業 7.37%
合計 96.43%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
（参考情報）運用実績
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【６資産バランスファンド（成長型）】
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(1) 【投資状況】 (2023 年 3 月 31 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
親投資信託受益証券 3,602,596,792 99.19
内 日本 3,602,596,792 99.19
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 29,514,722 0.81
純資産総額
3,632,111,514 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2023 年 3 月 31 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ．主要銘柄の明細
株数、口数 簿価単価 評価単価 投資
銘柄名 地域 種類 または 簿価 時価 比率
額面金額 ( 円 ) ( 円 ) (%)
親投資信
1.6013 1.6073
573,888,535 25.40
1 ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド 日本 託受益証
918,967,725 922,411,042
券
親投資信
3.8200 3.7738
241,121,482 25.05
2 ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド 日本 託受益証
921,092,158 909,944,248
券
親投資信
3.3307 3.2582
219,812,623 19.72
3 ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド 日本 託受益証
732,143,246 716,193,488
券
親投資信
3.6138 3.3559
203,976,237 18.85
4 ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド 日本 託受益証
737,134,731 684,523,853
券
親投資信
1.7924 1.8380
101,072,028 5.11
5 ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド 日本 託受益証
181,170,095 185,770,387
券
親投資信
1.2254 1.2422
147,926,078 5.06
6 ダイワ日本国債マザーファンド 日本 託受益証
181,279,535 183,753,774
券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.19%
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合計 99.19%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 15 計算期間末
6,525,931,871 6,600,495,969 0.8752 0.8852
(2013 年 9 月 6 日 )
第 16 計算期間末
6,526,888,717 6,586,433,543 0.9865 0.9955
(2014 年 3 月 6 日 )
第 17 計算期間末
6,329,549,470 6,451,156,527 1.0410 1.0610
(2014 年 9 月 8 日 )
第 18 計算期間末
6,140,633,937 6,244,032,295 1.1878 1.2078
(2015 年 3 月 6 日 )
第 19 計算期間末
5,349,482,161 5,449,078,140 1.0742 1.0942
(2015 年 9 月 7 日 )
第 20 計算期間末
5,262,096,277 5,321,009,184 1.0718 1.0838
(2016 年 3 月 7 日 )
第 21 計算期間末
4,654,475,204 4,707,383,511 1.0557 1.0677
(2016 年 9 月 6 日 )
第 22 計算期間末
4,628,690,383 4,711,090,976 1.1235 1.1435
(2017 年 3 月 6 日 )
第 23 計算期間末
4,363,813,413 4,442,364,406 1.1111 1.1311
(2017 年 9 月 6 日 )
第 24 計算期間末
4,189,876,711 4,263,680,966 1.1354 1.1554
(2018 年 3 月 6 日 )
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第 25 計算期間末
4,178,639,233 4,249,681,109 1.1764 1.1964
(2018 年 9 月 6 日 )
第 26 計算期間末
4,005,637,453 4,075,168,070 1.1522 1.1722
(2019 年 3 月 6 日 )
第 27 計算期間末
3,912,378,210 3,979,178,634 1.1714 1.1914
(2019 年 9 月 6 日 )
第 28 計算期間末
3,654,356,692 3,718,048,625 1.1475 1.1675
(2020 年 3 月 6 日 )
第 29 計算期間末
3,642,396,245 3,704,453,371 1.1739 1.1939
(2020 年 9 月 7 日 )
第 30 計算期間末
3,686,100,347 3,861,123,622 1.2636 1.3236
(2021 年 3 月 8 日 )
第 31 計算期間末
3,983,993,188 4,278,572,558 1.3524 1.4524
(2021 年 9 月 6 日 )
第 32 計算期間末
3,753,137,337 3,829,779,813 1.2242 1.2492
(2022 年 3 月 7 日 )
2022 年 3 月末日 4,179,582,026 － 1.3488 －
4 月末日 4,067,980,547 － 1.3225 －
5 月末日 4,005,458,526 － 1.3003 －
6 月末日 3,900,042,850 － 1.2717 －
7 月末日 4,010,179,054 － 1.3168 －
8 月末日 4,008,691,605 － 1.3135 －
第 33 計算期間末
3,821,809,657 3,974,501,214 1.2515 1.3015
(2022 年 9 月 6 日 )
9 月末日 3,697,714,279 － 1.1885 －
10 月末日 3,880,488,652 － 1.2523 －
11 月末日 3,802,801,834 － 1.2364 －
12 月末日 3,585,893,350 － 1.1728 －
2023 年 1 月末日 3,669,690,137 － 1.2008 －
2 月末日 3,715,504,952 － 1.2169 －
第 34 計算期間末
3,685,505,729 3,746,682,357 1.2049 1.2249
(2023 年 3 月 6 日 )
3 月末日 3,632,111,514 － 1.1812 －
② 【分配の推移】
１口当たり分配金 (円 )
第 15 計算期間 0.0100
第 16 計算期間 0.0090
第 17 計算期間 0.0200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第 18 計算期間 0.0200
第 19 計算期間 0.0200
第 20 計算期間 0.0120
第 21 計算期間 0.0120
第 22 計算期間 0.0200
第 23 計算期間 0.0200
第 24 計算期間 0.0200
第 25 計算期間 0.0200
第 26 計算期間 0.0200
第 27 計算期間 0.0200
第 28 計算期間 0.0200
第 29 計算期間 0.0200
第 30 計算期間 0.0600
第 31 計算期間 0.1000
第 32 計算期間 0.0250
第 33 計算期間 0.0500
第 34 計算期間 0.0200
③ 【収益率の推移】
収益率 (％ )
第 15 計算期間 6.5
第 16 計算期間 13.7
第 17 計算期間 7.6
第 18 計算期間 16.0
第 19 計算期間 △ 7.9
第 20 計算期間 0.9
第 21 計算期間 △ 0.4
第 22 計算期間 8.3
第 23 計算期間 0.7
第 24 計算期間 4.0
第 25 計算期間 5.4
第 26 計算期間 △ 0.4
第 27 計算期間 3.4
第 28 計算期間 △ 0.3
第 29 計算期間 4.0
第 30 計算期間 12.8
第 31 計算期間 14.9
第 32 計算期間 △ 7.6
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第 33 計算期間 6.3
第 34 計算期間 △ 2.1
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量（口） 解約数量（口）
第 15 計算期間 225,083,093 1,134,167,806
第 16 計算期間 134,423,918 974,741,916
第 17 計算期間 108,753,929 644,492,915
第 18 計算期間 184,379,112 1,094,814,032
第 19 計算期間 494,944,170 685,063,111
第 20 計算期間 159,604,753 229,994,788
第 21 計算期間 71,066,299 571,449,623
第 22 計算期間 72,368,248 361,364,208
第 23 計算期間 73,472,329 265,952,331
第 24 計算期間 72,412,106 309,748,996
第 25 計算期間 69,013,373 207,132,341
第 26 計算期間 89,085,587 164,648,508
第 27 計算期間 54,343,038 190,852,687
第 28 計算期間 59,843,886 215,268,440
第 29 計算期間 71,640,948 153,381,303
第 30 計算期間 59,419,717 245,221,459
第 31 計算期間 123,956,060 95,216,953
第 32 計算期間 182,216,429 62,311,072
第 33 計算期間 78,927,907 90,795,820
第 34 計算期間 113,974,442 108,974,187
（参考）マザーファンド
ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド
前記「６資産バランスファンド（分配型）」の記載と同じ。
ダイワ日本国債マザーファンド
前記「６資産バランスファンド（分配型）」の記載と同じ。
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ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド
前記「６資産バランスファンド（分配型）」の記載と同じ。
ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド
前記「６資産バランスファンド（分配型）」の記載と同じ。
ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド
前記「６資産バランスファンド（分配型）」の記載と同じ。
ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド
前記「６資産バランスファンド（分配型）」の記載と同じ。
（参考情報）運用実績
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとしま
す。
当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資コー
ス」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」がありま
す。
｢分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にしたが
い契約（以下「別に定める契約」といいます。）を締結します。
販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を 1 円単位または 1 口単位として販売会社が定める単
位をもって、取得の申込みに応じることができます。
お買付価額（ 1 万口当たり）は、お買付申込受付日の翌営業日の基準価額です。
お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が
課されます。なお、「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりませ
ん。
委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた取得の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務
手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
営業日の取扱いとなります。
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があ
るときは、受益権の取得申込みの受付けを中止することができます。
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンド
の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口
数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社
は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める
方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行ないます。
２【換金（解約）手続等】
委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた換金の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務
手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
営業日の取扱いとなります。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限があります。
＜一部解約＞
受益者は、自己に帰属する受益権について、最低単位を 1 口単位として販売会社が定める単位をもっ
て、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
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受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
ます。
解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
解約価額（基準価額）は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号（コールセンター） 0120-106212 （営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が
あるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。一部解約の実行の請求の受付
けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回す
ることができます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該振替受益
権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付
けたものとして、当該計算日の翌営業日の基準価額とします。
一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として一部解約の実行の請求受付日から起算して
5 営業日目から受益者に支払います。
受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預
金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受
益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の
請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数
と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
数の減少の記載または記録が行なわれます。
３【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した 1 万口当たりの価額をい
います。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時
価（注 1 、注 2 ）により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
（注 1 ）当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・マザーファンドの受益証券：計算日の基準価額で評価します。
（注 2 ）マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・わが国の金融商品取引所上場株式：原則として当該取引所における計算日の最終相場で評価し
ます。
・海外の金融商品取引所上場の株式：原則として当該取引所における計算時に知り得る直近の日
の最終相場で評価します。
・海外の店頭登録の株式：原則として海外店頭市場における計算時に知り得る直近の日の最終相
場または最終買気配相場で評価します。
・わが国の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券：原則として当該取引所における計算日の
最終相場で評価します。
・海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券：原則として当該取引所における計算日に知
り得る直近の日の最終相場で評価します。
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・公社債等：原則として、次の 1. ～ 3. に掲げるいずれかの価額で評価します。
1 ．日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）、 2 ．金融商品取引業者、銀行等の提
示 する価額（売気配相場を除く。）、 3 ．価格情報会社の提供する価額
なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他
の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電
信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日
の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号（コールセンター） 0120-106212 （営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
(2) 【保管】
該当事項はありません。
(3) 【信託期間】
無期限とします。ただし、 (5)① により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4) 【計算期間】
＜６資産バランスファンド（分配型）＞
毎月 7 日から翌月 6 日までとします。ただし、第 1 計算期間は、 2006 年 3 月 14 日から 2006 年 4 月 6 日までと
します。
＜６資産バランスファンド（成長型）＞
毎年 3 月 7 日から 9 月 6 日まで、および 9 月 7 日から翌年 3 月 6 日までとします。ただし、第 1 計算期間は、
2006 年 3 月 14 日から 2006 年 9 月 6 日までとします。
＜各ファンド共通＞
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休
業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始される
ものとします。
(5) 【その他】
① 信託の終了
1 ．委託会社は、受益権の口数が 30 億口を下ることとなった場合もしくは信託契約を解約することが
受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意
のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、
あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
2 ．委託会社は、前 1. の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を
記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託契約にかか
るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
3 ．前 2. の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
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4 ．前 3. の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の 2 分の 1 を超えると
きは、前 1. の信託契約の解約をしません。
5 ．委託会社は、信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付しま
す。ただし、信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告
を行ないません。
6 ．前 3. から前 5. までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合
であって、前 3. の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが困難な場
合には適用しません。
7 ．委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し、信託を終了させます。
8 ．委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、 ② の 4. に該当する場合を除
き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
9 ．受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 信託約款の変更
1 ．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができます。この場合において、委託会社は、あ
らかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
2 ．委託会社は、前 1. の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよう
とする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られ
たる受益者に対して交付します。ただし、信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付し
たときは、原則として、公告を行ないません。
3 ．前 2. の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
4 ．前 3. の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の 2 分の 1 を超えると
きは、前 1. の信託約款の変更をしません。
5 ．委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公
告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付しま
す。ただし、信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告
を行ないません。
6 ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前 1. から前 5. まで
の規定にしたがいます。
③ 反対者の買取請求権
前 ① の 1. から 6. までの規定にしたがい信託契約の解約を行なう場合または前 ② の規定にしたがい信
託約款の変更を行なう場合において、前 ① の 3. または前 ② の 3. の一定の期間内に委託会社に対して異
議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を
請求することができます。
④ 運用報告書
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1 ．委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事
項を記載した交付運用報告書（投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 4 項に定める運用報告
書） を「 6 資産バランスファンド（分配型）」については毎年 3 月および 9 月の計算期間の末日なら
びに償還時に、「 6 資産バランスファンド（成長型）」については毎計算期間の末日ならびに償還
時に作成し、信託財産にかかる知られたる受益者に対して交付します。また、電子交付を選択され
た場合には、所定の方法により交付します。
2 ．委託会社は、運用報告書（全体版）（投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 1 項に定める
運用報告書）を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
3 ．前 2 ．の規定にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、
これを交付します。
⑤ 公告
1 ．委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.daiwa-am.co.jp/
2 ．前 1 ．の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑥ 関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了
の 1 か月（または 3 か月）前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないとき
は、自動的に 1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
４【受益者の権利等】
信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ
れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
＜収益分配金および償還金にかかる請求権＞
受益者は、収益分配金（分配金額は、委託会社が決定します。）および償還金（信託終了時における信
託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）を持分に応じて請求する権利を有
します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者 ( 当該収益
分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該
収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。 ) に、原則として決算日
から起算して 5 営業日までに支払います。
上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、原則として
毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座
簿に記載または記録されます。
償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者 ( 信託終了
日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設
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定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
は原則として取得申込者とします。 ) に、原則として信託終了日から起算して 5 営業日までに支払います。
収益分配金および償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
受益者が、収益分配金については支払開始日から 5 年間その支払いを請求しないときならびに信託終了
による償還金については支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会
社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
＜換金請求権＞
受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「２ 換金（解
約）手続等」をご参照下さい。
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第３ 【ファンドの経理状況】
【６資産バランスファンド（分配型）】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵
省令第 59 号）並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総
理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドの計算期間は 6 か月未満であるため、財務諸表は 6 か月毎に作成しております。
(3) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、当特定期間（ 2022 年 9 月 7 日から
2023 年 3 月 6 日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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1【財務諸表】
６資産バランスファンド（分配型）
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
前 期 当 期
2022年9月6日現在 2023年3月6日現在
資産の部
流動資産
29,987,088 26,996,402
コール・ローン
2,805,812,335 2,546,111,460
親投資信託受益証券
2,835,799,423 2,573,107,862
流動資産合計
2,835,799,423 2,573,107,862
資産合計
負債の部
流動負債
2,844,624 2,701,745
未払収益分配金
126,076 108,524
未払受託者報酬
3,088,965 2,659,029
未払委託者報酬
119,509 108,358
その他未払費用
6,179,174 5,577,656
流動負債合計
6,179,174 5,577,656
負債合計
純資産の部
元本等
2,844,624,562 2,701,745,174
元本
※１ ※１
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
△ 15,004,313 △ 134,214,968
※２ ※２
276,832,692 261,906,488
（分配準備積立金）
2,829,620,249 2,567,530,206
元本等合計
2,829,620,249 2,567,530,206
純資産合計
2,835,799,423 2,573,107,862
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
前 期 当 期
自 2022年3月8日 自 2022年9月7日
至 2022年9月6日 至 2023年3月6日
営業収益
2 6
受取利息
128,317,686 △ 86,700,875
有価証券売買等損益
－ 9
その他収益
128,317,688 △ 86,700,860
営業収益合計
営業費用
2,100 5,164
支払利息
797,282 722,953
受託者報酬
委託者報酬 19,534,273 17,713,406
※１ ※１
119,509 108,358
その他費用
20,453,164 18,549,881
営業費用合計
107,864,524 △ 105,250,741
営業利益又は営業損失（△）
107,864,524 △ 105,250,741
経常利益又は経常損失（△）
107,864,524 △ 105,250,741
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
△ 144,144 234,776
に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △ 106,072,660 △ 15,004,313
405,390 3,360,900
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
397,086 3,360,900
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
8,304 －
額
－ 648,885
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－ 648,885
額
17,345,711 16,437,153
分配金
※２ ※２
△ 15,004,313 △ 134,214,968
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
当 期
区 分 自 2022 年 9 月 7 日
至 2023 年 3 月 6 日
有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
前 期 当 期
区 分
2022 年 9 月 6 日現在 2023 年 3 月 6 日現在
1. ※ 1 期首元本額 2,946,747,412 円 2,844,624,562 円
期中追加設定元本額 22,663,422 円 17,165,546 円
期中一部解約元本額 124,786,272 円 160,044,934 円
2. 特定期間末日における受益 2,844,624,562 口 2,701,745,174 口
権の総数
3. ※ 2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元 貸借対照表上の純資産額が元
本総額を下回っており、その 本総額を下回っており、その
差額は 15,004,313 円でありま 差額は 134,214,968 円でありま
す。 す。
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前 期 当 期
区 分 自 2022 年 3 月 8 日 自 2022 年 9 月 7 日
至 2022 年 9 月 6 日 至 2023 年 3 月 6 日
1. ※ 1 投資信託財産（親投資信託）の 716,350 円 635,657 円
運用の指図に係る権限の全部ま
たは一部を委託するために要す
る費用
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2. ※ 2 分配金の計算過程 （自 2022 年 3 月 8 日 至 2022 年 4 （自 2022 年 9 月 7 日 至 2022 年
月 6 日） 10 月 6 日）
計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額（ 6,894,145 円）、解約に伴 額（ 3,660,347 円）、解約に伴
う当期純利益金額分配後の有 う当期純利益金額分配後の有
価証券売買等損益から費用を 価証券売買等損益から費用を
控除し、繰越欠損金を補填し 控除し、繰越欠損金を補填し
た額（ 0 円）、投資信託約款に た額（ 0 円）、投資信託約款に
規定される収益調整金 規定される収益調整金
（ 19,401,095 円）及び分配準 （ 20,621,824 円）及び分配準
備積立金（ 283,620,369 円）よ 備積立金（ 271,322,698 円）よ
り分配対象額は 309,915,609 円 り分配対象額は 295,604,869 円
（ 1 万口当たり 1,057.51 円）で （ 1 万口当たり 1,059.17 円）で
あり、うち 2,930,603 円（ 1 万 あり、うち 2,790,900 円（ 1 万
口当たり 10 円）を分配金額と 口当たり 10 円）を分配金額と
しております。 しております。
（自 2022 年 4 月 7 日 至 2022 年 5 （自 2022 年 10 月 7 日 至 2022 年
月 6 日） 11 月 7 日）
計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額（ 396,250 円）、解約に伴う 額（ 2,671,049 円）、解約に伴
当期純利益金額分配後の有価 う当期純利益金額分配後の有
証券売買等損益から費用を控 価証券売買等損益から費用を
除し、繰越欠損金を補填した 控除し、繰越欠損金を補填し
額（ 0 円）、投資信託約款に規 た額（ 0 円）、投資信託約款に
定される収益調整金 規定される収益調整金
（ 19,507,189 円）及び分配準 （ 20,785,554 円）及び分配準
備積立金（ 286,466,422 円）よ 備積立金（ 272,054,131 円）よ
り分配対象額は 306,369,861 円 り分配対象額は 295,510,734 円
（ 1 万口当たり 1,048.87 円）で （ 1 万口当たり 1,058.75 円）で
あり、うち 2,920,940 円（ 1 万 あり、うち 2,791,138 円（ 1 万
口当たり 10 円）を分配金額と 口当たり 10 円）を分配金額と
しております。 しております。
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（自 2022 年 5 月 7 日 至 2022 年 6 （自 2022 年 11 月 8 日 至 2022 年
月 6 日） 12 月 6 日）
計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額（ 3,331,404 円）、解約に伴 額（ 1,821,550 円）、解約に伴
う当期純利益金額分配後の有 う当期純利益金額分配後の有
価証券売買等損益から費用を 価証券売買等損益から費用を
控除し、繰越欠損金を補填し 控除し、繰越欠損金を補填し
た額（ 0 円）、投資信託約款に た額（ 0 円）、投資信託約款に
規定される収益調整金 規定される収益調整金
（ 19,755,617 円）及び分配準 （ 20,524,245 円）及び分配準
備積立金（ 281,622,983 円）よ 備積立金（ 265,443,143 円）よ
り分配対象額は 304,710,004 円 り分配対象額は 287,788,938 円
（ 1 万口当たり 1,050.37 円）で （ 1 万口当たり 1,055.43 円）で
あり、うち 2,900,985 円（ 1 万 あり、うち 2,726,741 円（ 1 万
口当たり 10 円）を分配金額と 口当たり 10 円）を分配金額と
しております。 しております。
（自 2022 年 6 月 7 日 至 2022 年 7 （自 2022 年 12 月 7 日 至 2023 年
月 6 日） 1 月 6 日）
計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額（ 2,468,717 円）、解約に伴 額（ 2,072,622 円）、解約に伴
う当期純利益金額分配後の有 う当期純利益金額分配後の有
価証券売買等損益から費用を 価証券売買等損益から費用を
控除し、繰越欠損金を補填し 控除し、繰越欠損金を補填し
た額（ 0 円）、投資信託約款に た額（ 0 円）、投資信託約款に
規定される収益調整金 規定される収益調整金
（ 19,951,569 円）及び分配準 （ 21,022,127 円）及び分配準
備積立金（ 279,764,029 円）よ 備積立金（ 263,045,943 円）よ
り分配対象額は 302,184,315 円 り分配対象額は 286,140,692 円
（ 1 万口当たり 1,048.95 円）で （ 1 万口当たり 1,053.08 円）で
あり、うち 2,880,838 円（ 1 万 あり、うち 2,717,191 円（ 1 万
口当たり 10 円）を分配金額と 口当たり 10 円）を分配金額と
しております。 しております。
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（自 2022 年 7 月 7 日 至 2022 年 8 （自 2023 年 1 月 7 日 至 2023 年 2
月 8 日） 月 6 日）
計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額（ 5,258,977 円）、解約に伴 額（ 3,986,117 円）、解約に伴
う当期純利益金額分配後の有 う当期純利益金額分配後の有
価証券売買等損益から費用を 価証券売買等損益から費用を
控除し、繰越欠損金を補填し 控除し、繰越欠損金を補填し
た額（ 0 円）、投資信託約款に た額（ 0 円）、投資信託約款に
規定される収益調整金 規定される収益調整金
（ 20,036,689 円）及び分配準 （ 21,243,248 円）及び分配準
備積立金（ 277,904,824 円）よ 備積立金（ 261,373,645 円）よ
り分配対象額は 303,200,490 円 り分配対象額は 286,603,010 円
（ 1 万口当たり 1,057.29 円）で （ 1 万口当たり 1,057.79 円）で
あり、うち 2,867,721 円（ 1 万 あり、うち 2,709,438 円（ 1 万
口当たり 10 円）を分配金額と 口当たり 10 円）を分配金額と
しております。 しております。
（自 2022 年 8 月 9 日 至 2022 年 9 （自 2023 年 2 月 7 日 至 2023 年 3
月 6 日） 月 6 日）
計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額（ 2,481,052 円）、解約に伴 額（ 2,858,379 円）、解約に伴
う当期純利益金額分配後の有 う当期純利益金額分配後の有
価証券売買等損益から費用を 価証券売買等損益から費用を
控除し、繰越欠損金を補填し 控除し、繰越欠損金を補填し
た額（ 0 円）、投資信託約款に た額（ 0 円）、投資信託約款に
規定される収益調整金 規定される収益調整金
（ 20,728,256 円）及び分配準 （ 21,338,300 円）及び分配準
備積立金（ 277,196,264 円）よ 備積立金（ 261,749,854 円）よ
り分配対象額は 300,405,572 円 り分配対象額は 285,946,533 円
（ 1 万口当たり 1,056.05 円）で （ 1 万口当たり 1,058.38 円）で
あり、うち 2,844,624 円（ 1 万 あり、うち 2,701,745 円（ 1 万
口当たり 10 円）を分配金額と 口当たり 10 円）を分配金額と
しております。 しております。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
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当 期
区 分 自 2022 年 9 月 7 日
至 2023 年 3 月 6 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
についての補足説明 いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
当 期
区 分
2023 年 3 月 6 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
前 期 当 期
2022 年 9 月 6 日現在 2023 年 3 月 6 日現在
種 類
最終の計算期間の損益に 最終の計算期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 △ 45,615,019 △ 27,891,803
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合計 △ 45,615,019 △ 27,891,803
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前 期 当 期
2022 年 9 月 6 日現在 2023 年 3 月 6 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
当 期
自 2022 年 9 月 7 日
至 2023 年 3 月 6 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
前 期 当 期
2022 年 9 月 6 日現在 2023 年 3 月 6 日現在
1 口当たり純資産額 0.9947 円 0.9503 円
（ 1 万口当たり純資産額） (9,947 円 ) (9,503 円 )
(4) 【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
ダイワ・外債ソブリン・マザーファン
親投資信託受益
706,667,718 1,266,560,550
ド
証券
ダイワ日本国債マザーファンド 203,800,475 249,757,482
ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザー
71,224,953 257,535,185
ファンド
ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マ
74,974,898 249,748,882
ザーファンド
ダイワ日本ハーモニーストック・マ
163,652,043 262,056,016
ザーファンド
ダイワ外国ハーモニーストック・マ
68,176,150 260,453,345
ザーファンド
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親投資信託受益証券 合計 2,546,111,460
合計 2,546,111,460
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」受益証券、「ダイワ日本国債マザーファ
ンド」受益証券、「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」受益証券、「ダイワＪ－ＲＥＩＴ
アクティブ・マザーファンド」受益証券、「ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド」受益証
券及び「ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借
対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であり
ます。
なお、当ファンドの特定期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2022 年 9 月 6 日現在 2023 年 3 月 6 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
預金
134,245,582 114,329,521
コール・ローン
24,595,464 33,366,510
国債証券
16,433,888,358 14,770,487,582
特殊債券
1,096,709,788 1,199,417,421
派生商品評価勘定
5,015,799 5,313,803
未収利息
121,871,153 147,747,686
前払費用
3,448,594 7,070,867
差入委託証拠金
151,428,018 152,694,655
流動資産合計
17,971,202,756 16,430,428,045
資産合計
17,971,202,756 16,430,428,045
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負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
16,001,500 9,519,990
未払解約金
9,245,301 9,696,039
流動負債合計
25,246,801 19,216,029
負債合計
25,246,801 19,216,029
純資産の部
元本等
元本
※ 1 9,528,389,771 9,156,762,595
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
8,417,566,184 7,254,449,421
元本等合計
17,945,955,955 16,411,212,016
純資産合計
17,945,955,955 16,411,212,016
負債純資産合計 17,971,202,756 16,430,428,045
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2022 年 9 月 7 日
区 分
至 2023 年 3 月 6 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 国債証券及び特殊債券
方法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
（但し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する
価額等で評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
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個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成 12 年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2022 年 9 月 6 日現在 2023 年 3 月 6 日現在
1. ※ 1 期首 2022 年 3 月 8 日 2022 年 9 月 7 日
期首元本額 10,196,165,021 円 9,528,389,771 円
期中追加設定元本額 66,512,654 円 110,016,472 円
期中一部解約元本額 734,287,904 円 481,643,648 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ FOFs 用外債ソブリン・ 1,236,028,316 円 1,224,135,313 円
オープン（適格機関投資家専
用）
ダイワ外債ソブリン・オープ 593,627,879 円 555,704,335 円
ン（毎月分配型）
ダイワ・バランス３資産（外 43,075,815 円 43,634,899 円
債・海外リート・好配当日本
株）
安定重視ポートフォリオ（奇 129,570,425 円 143,992,562 円
数月分配型）
インカム重視ポートフォリオ 227,744,255 円 225,641,154 円
（奇数月分配型）
成長重視ポートフォリオ（奇 315,606,050 円 316,183,655 円
数月分配型）
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６資産バランスファンド（分 750,568,672 円 706,667,718 円
配型）
６資産バランスファンド（成 101,068,780 円 99,393,396 円
長型）
ダイワ海外ソブリン・ファン 3,844,663,127 円 3,566,551,919 円
ド（毎月分配型）
世界６資産均等分散ファンド 41,315,078 円 39,157,184 円
（毎月分配型）
ダイワ外債ソブリン・ファン 149,635,924 円 143,296,653 円
ド（毎月分配型）
兵庫応援バランスファンド 653,068,430 円 648,242,716 円
（毎月分配型）
ダイワ・株／債券／コモディ 156,234,707 円 154,122,362 円
ティ・バランスファンド
ダイワ資産分散インカムオー 670,485,608 円 651,279,440 円
プン（奇数月決算型）
ダイワ海外ソブリン・ファン 24,634,340 円 23,473,893 円
ド（ 1 年決算型）
四国アライアンス 地域創生 478,232,914 円 506,150,458 円
ファンド（年 1 回決算型）
四国アライアンス 地域創生 112,829,451 円 109,134,938 円
ファンド（年 2 回決算型）
計 9,528,389,771 円 9,156,762,595 円
2. 期末日における受益権の総数 9,528,389,771 口 9,156,762,595 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2022 年 9 月 7 日
区 分
至 2023 年 3 月 6 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買
代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従っ
て為替予約取引を利用しております。
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3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
についての補足説明 いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2023 年 3 月 6 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2022 年 9 月 6 日現在 2023 年 3 月 6 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
国債証券 △ 1,000,494,692 71,852,950
特殊債券 △ 25,202,828 △ 8,547,719
合計 △ 1,025,697,520 63,305,231
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2022 年 4 月
12 日から 2022 年 9 月 6 日まで、及び 2022 年 10 月 12 日から 2023 年 3 月 6 日まで）を指してお
ります。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
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2022 年 9 月 6 日 現在 2023 年 3 月 6 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引以外
の取引
為替予約取引
売 建 710,462,137 － 722,593,540 △ 12,131,403 671,682,282 － 680,536,390 △ 8,854,108
ポーランド・ 339,590,137 － 345,457,540 △ 5,867,403 287,715,282 － 291,310,600 △ 3,595,318
ズロチ
ユーロ 370,872,000 － 377,136,000 △ 6,264,000 383,967,000 － 389,225,790 △ 5,258,790
買 建 685,461,937 － 686,607,639 1,145,702 671,682,282 － 676,330,203 4,647,921
アメリカ・ドル 274,720,000 － 279,735,799 5,015,799 284,420,000 － 289,252,195 4,832,195
オーストラリ 96,152,000 － 96,099,840 △ 52,160 99,547,000 － 100,028,608 481,608
ア・ドル
ノルウェー・ 314,589,937 － 310,772,000 △ 3,817,937 287,715,282 － 287,049,400 △ 665,882
クローネ
合計 1,395,924,074 － 1,409,201,179 △ 10,985,701 1,343,364,564 － 1,356,866,593 △ 4,206,187
（注） 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評
価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合に
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値
をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合
には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いており
ます。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧
客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
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3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（ 1 口当たり情報）
2022 年 9 月 6 日現在 2023 年 3 月 6 日現在
1 口当たり純資産額 1.8834 円 1.7923 円
（ 1 万口当たり純資産額） (18,834 円 ) (17,923 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル アメリカ・ドル
2.25% United States Treasury
6,307,800.000 5,780,215.600
Note/Bond 20270815
1.125% United States Treasury
7,686,000.000 4,835,723.760
Note/Bond 20400815
0.875% United States Treasury
19,807,400.000 15,763,719.290
Note/Bond 20301115
2.25% UNITED STATES TREASURY
1,180,000.000 847,145.600
NOTE/BOND 20520215
3% UNITED STATES TREASURY
2,250,000.000 2,162,767.500
NOTE/BOND 20250715
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
29,389,571.750
(3,994,630,592)
イギリス・ポン
イギリス・ポンド イギリス・ポンド
ド
1.5% United Kingdom Gilt
3,020,000.000 2,808,539.600
20260722
1.625% United Kingdom Gilt
3,200,000.000 2,872,640.000
20281022
0.625% United Kingdom Gilt
1,400,000.000 589,652.000
20501022
0.25% United Kingdom Gilt
3,095,700.000 2,316,821.880
20310731
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1.25% United Kingdom Gilt
1,800,000.000 924,624.000
20510731
4.25% United Kingdom Gilt
900,000.000 935,190.000
20320607
4.25% United Kingdom Gilt
1,000,000.000 996,160.000
20461207
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
11,443,627.480
(1,871,033,093)
オーストラリ
オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル
ア・ドル
4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
13,000,000.000 13,646,100.000
BOND 20330421
1.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
4,000,000.000 2,386,640.000
BOND 20510621
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
16,032,740.000
(1,471,324,550)
カナダ・ドル カナダ・ドル カナダ・ドル
3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,500,000.000 1,549,785.000
20451201
2.75% CANADIAN GOVERNMENT
1,700,000.000 1,555,347.000
BOND 20481201
0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
8,946,000.000 7,216,738.200
20301201
2% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 893,700.000
20320601
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
11,215,570.200
(1,120,435,464)
スウェーデン・
スウェーデン・クローナ スウェーデン・クローナ
クローナ
1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
13,630,000.000 13,446,131.300
20231113
1% SWEDISH GOVERNMENT BOND
14,230,000.000 13,293,096.800
20261112
スウェーデン・クローナ 小計 スウェーデン・クローナ
26,739,228.100
(346,540,396)
デンマーク・ク
デンマーク・クローネ デンマーク・クローネ
ローネ
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4.5% DANISH GOVERNMENT BOND
5,500,000.000 6,598,130.000
20391115
1.75% DANISH GOVERNMENT BOND
20,200,000.000 19,447,348.000
20251115
デンマーク・クローネ 小計 デンマーク・クローネ
26,045,478.000
(505,542,727)
ノルウェー・ク
ノルウェー・クローネ ノルウェー・クローネ
ローネ
3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND
20,000,000.000 19,893,200.000
20240314
ノルウェー・クローネ 小計 ノルウェー・クローネ
19,893,200.000
(260,203,056)
ポーランド・ズ
ポーランド・ズロチ ポーランド・ズロチ
ロチ
2.25% Poland Government Bond
3,500,000.000 3,289,860.000
20241025
0.75% Poland Government Bond
6,000,000.000 5,352,600.000
20250425
1.25% Poland Government Bond
8,000,000.000 5,534,000.000
20301025
2.75% Poland Government Bond
25,000,000.000 21,019,000.000
20280425
ポーランド・ズロチ 小計 ポーランド・ズロチ
35,195,460.000
(1,080,011,405)
ユーロ ユーロ ユーロ
2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
695,000.000 677,618.050
20460815
3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
6,210,400.000 5,995,333.840
20450525
0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,100,000.000 1,052,457.000
20530525
FRENCH GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,049,622.000
20320525
3.75% Belgium Government Bond
1,950,000.000 1,997,599.500
20450622
1% IRISH TREASURY 20260515
1,172,000.000 1,098,257.760
1.1% IRISH TREASURY 20290515
2,387,600.000 2,115,938.870
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1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND
5,660,000.000 5,425,619.400
20260430
1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
9,136,000.000 8,272,008.480
20280430
1.2% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 844,805.000
20401031
ユーロ 小計 ユーロ
28,529,259.900
(4,120,766,299)
国債証券 合計 14,770,487,582
[14,770,487,582]
オーストラリ
特殊債券 オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル
ア・ドル
1.25% INTL. FIN. CORP.
1,000,000.000 764,230.000
20310206
1.1% AFRICAN DEVELOPMENT BK.
2,500,000.000 2,209,250.000
20261216
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
2,973,480.000
(272,876,260)
カナダ・ドル カナダ・ドル カナダ・ドル
2.25% CANADA HOUSING TRUST
6,630,000.000 6,318,456.300
20251215
3.55% CANADA HOUSING TRUST
3,000,000.000 2,956,230.000
20320915
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
9,274,686.300
(926,541,161)
特殊債券 合計 1,199,417,421
[1,199,417,421]
合計 15,969,905,003
[15,969,905,003]
（注） 1. 各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における［ ］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカ・ドル 国債証券 5 銘柄 100% 25.0%
イギリス・ポンド 国債証券 7 銘柄 100% 11.7%
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オーストラリア・ドル 国債証券 2 銘柄
100% 10.9%
特殊債券 2 銘柄
カナダ・ドル 国債証券 4 銘柄
100% 12.8%
特殊債券 2 銘柄
スウェーデン・クローナ 国債証券 2 銘柄 100% 2.2%
デンマーク・クローネ 国債証券 2 銘柄 100% 3.2%
ノルウェー・クローネ 国債証券 1 銘柄 100% 1.6%
ポーランド・ズロチ 国債証券 4 銘柄 100% 6.8%
ユーロ 国債証券 10 銘柄 100% 25.8%
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
「ダイワ日本国債マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2022 年 9 月 6 日現在 2023 年 3 月 6 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン
323,418,232 386,972,575
国債証券
124,633,768,340 110,063,043,640
未収利息
842,074,634 805,633,089
前払費用
26,691,501 6,178,079
流動資産合計
125,825,952,707 111,261,827,383
資産合計
125,825,952,707 111,261,827,383
負債の部
流動負債
未払解約金
42,454,356 268,131,455
流動負債合計
42,454,356 268,131,455
負債合計
42,454,356 268,131,455
純資産の部
元本等
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
元本
※ 1 100,756,021,737 90,569,331,391
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
25,027,476,614 20,424,364,537
元本等合計
125,783,498,351 110,993,695,928
純資産合計
125,783,498,351 110,993,695,928
負債純資産合計 125,825,952,707 111,261,827,383
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2022 年 9 月 7 日
区 分
至 2023 年 3 月 6 日
有価証券の評価基準及び評価 国債証券
方法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
（但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額
又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2022 年 9 月 6 日現在 2023 年 3 月 6 日現在
1. ※ 1 期首 2022 年 3 月 8 日 2022 年 9 月 7 日
期首元本額 111,400,904,434 円 100,756,021,737 円
期中追加設定元本額 536,274,457 円 423,365,868 円
期中一部解約元本額 11,181,157,154 円 10,610,056,214 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ日本国債ファンドＶＡ 38,576 円 33,604 円
（適格機関投資家専用）
安定重視ポートフォリオ（奇 196,321,519 円 210,945,635 円
数月分配型）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
６資産バランスファンド（分 225,621,865 円 203,800,475 円
配型）
６資産バランスファンド（成 152,766,114 円 147,082,809 円
長型）
ダイワ日本国債ファンド（毎 92,240,288,700 円 83,282,963,462 円
月分配型）
世界６資産均等分散ファンド 61,952,139 円 58,716,298 円
（毎月分配型）
ダイワ・株／債券／コモディ 34,260,967 円 32,652,661 円
ティ・バランスファンド
ダイワ日本国債ファンド（年 7,844,771,857 円 6,627,414,375 円
1 回決算型）
目標利回り追求型債券ファン －円 5,722,072 円
ド
計 100,756,021,737 円 90,569,331,391 円
2. 期末日における受益権の総数 100,756,021,737 口 90,569,331,391 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2022 年 9 月 7 日
区 分
至 2023 年 3 月 6 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、金利
変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
についての補足説明 いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2023 年 3 月 6 日現在
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2022 年 9 月 6 日現在 2023 年 3 月 6 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
国債証券 △ 1,479,112,260 △ 4,435,039,960
合計 △ 1,479,112,260 △ 4,435,039,960
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2022 年 3 月
11 日から 2022 年 9 月 6 日まで、及び 2022 年 3 月 11 日から 2023 年 3 月 6 日まで）を指してお
ります。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2022 年 9 月 6 日現在 2023 年 3 月 6 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
2022 年 9 月 6 日現在 2023 年 3 月 6 日現在
1 口当たり純資産額 1.2484 円 1.2255 円
（ 1 万口当たり純資産額） (12,484 円 ) (12,255 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
券面総額 評価額
種 類 銘 柄 備考
（円） （円）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１ ３０年国債
3,550,000,000 4,103,409,500
国債証券
１２ ３０年国債
4,100,000,000 4,679,453,000
１５ ３０年国債
2,300,000,000 2,731,641,000
１６ ３０年国債
3,900,000,000 4,637,139,000
１９ ３０年国債
2,500,000,000 2,924,450,000
２０ ３０年国債
3,800,000,000 4,541,380,000
２３ ３０年国債
2,600,000,000 3,121,508,000
２４ ３０年国債
3,600,000,000 4,329,108,000
２６ ３０年国債
2,200,000,000 2,622,664,000
２７ ３０年国債
3,800,000,000 4,587,588,000
６１ ２０年国債
2,700,000,000 2,701,134,000
６３ ２０年国債
4,500,000,000 4,525,245,000
６５ ２０年国債
200,000,000 203,158,000
６８ ２０年国債
3,025,000,000 3,096,299,250
７０ ２０年国債
4,038,000,000 4,167,337,140
７５ ２０年国債
3,374,000,000 3,522,152,340
８０ ２０年国債
3,573,000,000 3,748,505,760
８６ ２０年国債
3,500,000,000 3,744,930,000
８８ ２０年国債
3,260,000,000 3,504,760,800
９４ ２０年国債
3,600,000,000 3,889,368,000
９５ ２０年国債
3,105,000,000 3,391,560,450
１０１ ２０年国債
3,460,000,000 3,836,586,400
１０２ ２０年国債
3,100,000,000 3,449,618,000
１１０ ２０年国債
3,000,000,000 3,317,160,000
１１６ ２０年国債
2,100,000,000 2,361,891,000
１１８ ２０年国債
100,000,000 111,133,000
１２１ ２０年国債
4,500,000,000 4,968,540,000
１２５ ２０年国債
2,300,000,000 2,599,023,000
１３０ ２０年国債
4,200,000,000 4,626,300,000
１３４ ２０年国債
2,400,000,000 2,651,376,000
１４０ ２０年国債
4,200,000,000 4,616,850,000
１４５ ２０年国債
2,500,000,000 2,751,775,000
国債証券 合計 110,063,043,640
合計 110,063,043,640
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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該当事項はありません。
「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2022 年 9 月 6 日現在 2023 年 3 月 6 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
預金
2,568,912,276 1,766,903,493
コール・ローン
237,507,862 282,490,453
投資証券
97,083,649,867 90,305,152,217
派生商品評価勘定
115,600 55,394
未収入金
23,873,920 116,194,750
未収配当金
254,448,526 176,550,287
流動資産合計
100,168,508,051 92,647,346,594
資産合計
100,168,508,051 92,647,346,594
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
244,800 10,693
未払金
249,540,886 336,265,080
未払解約金
33,000,000 80,084,000
流動負債合計
282,785,686 416,359,773
負債合計
282,785,686 416,359,773
純資産の部
元本等
元本
※ 1 26,669,001,515 25,508,106,430
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
73,216,720,850 66,722,880,391
元本等合計
99,885,722,365 92,230,986,821
純資産合計
99,885,722,365 92,230,986,821
負債純資産合計 100,168,508,051 92,647,346,594
注記表
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2022 年 9 月 7 日
区 分
至 2023 年 3 月 6 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 投資証券
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定して
いる場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金
日基準で計上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成 12 年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2022 年 9 月 6 日現在 2023 年 3 月 6 日現在
1. ※ 1 期首 2022 年 3 月 8 日 2022 年 9 月 7 日
期首元本額 28,190,028,416 円 26,669,001,515 円
期中追加設定元本額 852,032,385 円 616,071,372 円
期中一部解約元本額 2,373,059,286 円 1,776,966,457 円
期末元本額の内訳
ファンド名
グローバルＲＥＩＴ・オープ －円 827,530 円
ン（適格機関投資家専用）
ダイワ・グローバルＲＥＩ 21,469,923,329 円 20,254,997,405 円
Ｔ・オープン（毎月分配型）
ダイワ・バランス３資産（外 21,230,905 円 21,466,791 円
債・海外リート・好配当日本
株）
安定重視ポートフォリオ（奇 8,982,737 円 10,124,057 円
数月分配型）
インカム重視ポートフォリオ 7,805,961 円 7,821,382 円
（奇数月分配型）
成長重視ポートフォリオ（奇 38,679,507 円 39,888,778 円
数月分配型）
６資産バランスファンド（分 73,479,582 円 71,224,953 円
配型）
６資産バランスファンド（成 199,884,958 円 201,101,802 円
長型）
りそな ワールド・リート・ 973,467,514 円 938,427,997 円
ファンド
世界６資産均等分散ファンド 20,521,015 円 20,249,371 円
（毎月分配型）
常陽３分法ファンド 92,469,284 円 92,469,284 円
ダイワ資産分散インカムオー 22,872,037 円 23,227,653 円
プン（奇数月決算型）
ダイワ・グローバルＲＥＩ 56,322,245 円 44,444,963 円
Ｔ・オープン（為替ヘッジあ
り／毎月分配型）
ダイワ・グローバルＲＥＩ 628,341,037 円 577,919,714 円
Ｔ・オープン（為替ヘッジな
し／資産成長型）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ダイワ・グローバルＲＥＩ 599,705,160 円 627,879,619 円
Ｔ・オープン（為替ヘッジあ
り／資産成長型）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 316,561,063 円 347,670,352 円
ト（六つの羽／安定コース）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 412,890,096 円 450,669,996 円
ト（六つの羽／６分散コー
ス）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 630,939,647 円 697,495,659 円
ト（六つの羽／成長コース）
グローバルＲＥＩＴファンド 844,256,696 円 832,945,758 円
2021-07 （適格機関投資家専
用）
ライフハーモニー（ダイワ世 209,952,116 円 203,476,731 円
界資産分散ファンド）（分配
型）
ダイワ外国３資産バランス・ 17,952,068 円 18,783,696 円
ファンド（部分為替ヘッジあ
り）
ダイワ外国３資産バランス・ 22,764,558 円 24,992,939 円
ファンド（為替ヘッジなし）
計 26,669,001,515 円 25,508,106,430 円
2. 期末日における受益権の総数 26,669,001,515 口 25,508,106,430 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2022 年 9 月 7 日
区 分
至 2023 年 3 月 6 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
についての補足説明 いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2023 年 3 月 6 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2022 年 9 月 6 日現在 2023 年 3 月 6 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
投資証券 △ 11,535,809,154 △ 875,711,788
合計 △ 11,535,809,154 △ 875,711,788
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2022 年 3 月
16 日から 2022 年 9 月 6 日まで、及び 2022 年 9 月 16 日から 2023 年 3 月 6 日まで）を指してお
ります。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
2022 年 9 月 6 日 現在 2023 年 3 月 6 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引以外の
取引
為替予約取引
売 建 344,650,700 － 344,779,900 △ 129,200 50,613,406 － 50,606,331 7,075
アメリカ・ドル － － － － 50,613,406 － 50,606,331 7,075
オーストラリ 114,688,800 － 114,933,600 △ 244,800 － － － －
ア・ドル
シンガポー 90,153,900 － 90,129,600 24,300 － － － －
ル・ドル
ユーロ 139,808,000 － 139,716,700 91,300 － － － －
買 建 － － － － 50,613,406 － 50,651,032 37,626
シンガポー － － － － 22,141,412 － 22,189,731 48,319
ル・ドル
ユーロ － － － － 28,471,994 － 28,461,301 △ 10,693
合計 344,650,700 － 344,779,900 △ 129,200 101,226,812 － 101,257,363 44,701
（注） 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評
価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合に
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値
をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合
には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いており
ます。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧
客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
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（ 1 口当たり情報）
2022 年 9 月 6 日現在 2023 年 3 月 6 日現在
1 口当たり純資産額 3.7454 円 3.6158 円
（ 1 万口当たり純資産額） (37,454 円 ) (36,158 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
SIMON PROPERTY GROUP INC
176,634 21,916,746.720
EQUINIX INC
20,670 14,580,824.700
HOST HOTELS & RESORTS INC
390,253 6,661,618.710
KIMCO REALTY CORP
338,868 7,001,012.880
HEALTHCARE REALTY TRUST INC
499,757 9,875,198.320
CLASS
INVITATION HOMES INC
777,356 24,743,241.480
AMERICOLD REALTY TRUST
354,365 10,606,144.450
VICI PROPERTIES INC
141,974 4,844,152.880
APARTMENT INCOME REIT CO
137,832 5,281,722.240
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN
139,561 8,595,561.990
DIGITAL CORE REIT UNITS
13,162,156 7,831,482.820
SPIRIT REALTY CAPITAL INC
141,690 5,936,811.000
SUN COMMUNITIES INC
81,320 11,856,456.000
PROLOGIS INC
265,028 33,645,304.600
CAMDEN PROPERTY TRUST
105,290 12,227,327.700
COUSINS PROPERTIES INC
194,352 4,907,388.000
SITE CENTERS CORP
126,095 1,675,802.550
ESSEX PROPERTY TRUST INC
9,024 2,095,192.320
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR
61,511 3,340,047.300
WELLTOWER INC
420,256 31,649,479.360
HIGHWOODS PROPERTIES INC
109,582 2,979,534.580
MID-AMERICA APARTMENT COMM
97,421 15,535,726.870
REALTY INCOME CORP
378,906 24,435,647.940
PUBLIC STORAGE
57,759 17,606,098.380
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UDR INC
264,885 11,384,757.300
AGREE REALTY CORP
44,816 3,164,905.920
DIGITAL REALTY TRUST INC
233,707 24,772,942.000
EXTRA SPACE STORAGE INC
67,208 11,365,544.880
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
340,516,673.890
(46,283,026,315)
イギリス・ポン
イギリス・ポンド
ド
INDUSTRIALS REIT LIMITED LTD
560,911 695,529.640
LXI REIT PLC
4,155,970 4,546,631.180
URBAN LOGISTICS REIT PLC
1,740,264 2,462,473.560
SEGRO PLC
1,356,234 11,039,744.760
UNITE GROUP PLC/THE
578,790 5,631,626.700
BRITISH LAND CO PLC
2,845,082 12,635,009.160
GREAT PORTLAND ESTATES PLC
1,192,143 6,747,529.380
WORKSPACE GROUP PLC
274,534 1,379,533.350
SAFESTORE HOLDINGS PLC
858,059 8,396,107.310
LONDONMETRIC PROPERTY PLC
747,301 1,388,485.250
TRITAX BIG BOX REIT PLC
1,320,804 1,945,544.290
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
56,868,214.580
(9,297,953,084)
オーストラリ
オーストラリア・ドル
ア・ドル
DEXUS/AU 1,691,484 13,920,913.320
HEALTHCO HEALTHCARE &
4,022,219 6,435,550.400
WELLNESS REI
NATIONAL STORAGE REIT
5,396,794 13,384,049.120
MIRVAC GROUP
4,341,128 9,463,659.040
STOCKLAND 3,774,667 14,079,507.910
GOODMAN GROUP
2,527,394 48,424,869.040
CHARTER HALL GROUP
2,403,331 30,858,770.040
INGENIA COMMUNITIES GROUP
3,381,765 12,850,707.000
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
149,418,025.870
(13,712,092,234)
カナダ・ドル カナダ・ドル
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
832,305 18,235,802.550
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
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18,235,802.550
(1,821,756,675)
シンガポール・
シンガポール・ドル
ドル
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI
10,938,500 13,673,125.000
CAPITALAND ASCENDAS REIT
5,579,700 15,511,566.000
CAPITALAND ASCOTT STAPLED
8,397,600 8,565,552.000
UNIT TRU
PARKWAYLIFE REAL ESTATE
5,616,277 23,139,061.240
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
60,889,304.240
(6,155,908,659)
ニュージーラン
ニュージーランド・ドル
ド・ドル
GOODMAN PROPERTY TRUST
5,190,882 11,134,441.890
ニュージーランド・ドル 小計 ニュージーランド・ドル
11,134,441.890
(940,748,995)
ユーロ ユーロ
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV
203,725 4,726,420.000
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 142,494 8,354,423.220
ICADE 151,655 7,249,109.000
ARGAN 18,962 1,611,770.000
KLEPIERRE 482,760 11,537,964.000
COVIVIO 78,189 4,765,619.550
MERCIALYS 408,193 4,318,681.940
AEDIFICA 41,011 3,182,453.600
COFINIMMO 38,127 3,170,260.050
WAREHOUSES DE PAUW SCA
253,073 7,207,519.040
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
950,851 8,434,048.370
ユーロ 小計 ユーロ
64,558,268.770
(9,324,796,341)
香港・ドル 香港・ドル
LINK REAL ESTATE INVESTMENT
600,378 4,953,118.500
TRUST
LINK REIT
3,057,292 155,004,704.400
香港・ドル 小計 香港・ドル
159,957,822.900
(2,768,869,914)
投資証券 合計 90,305,152,217
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[90,305,152,217]
合計 90,305,152,217
[90,305,152,217]
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注） 1. 各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における［ ］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入
合計金額に
通貨 銘柄数 投資証券
対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 投資証券 28 銘柄 100% 51.3%
イギリス・ポンド 投資証券 11 銘柄 100% 10.3%
オーストラリア・ドル 投資証券 8 銘柄 100% 15.2%
カナダ・ドル 投資証券 1 銘柄 100% 2.0%
シンガポール・ドル 投資証券 4 銘柄 100% 6.8%
ニュージーランド・ドル 投資証券 1 銘柄 100% 1.0%
ユーロ 投資証券 11 銘柄 100% 10.3%
香港・ドル 投資証券 2 銘柄 100% 3.1%
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
「ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2022 年 9 月 6 日現在 2023 年 3 月 6 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン
2,080,412,166 1,031,955,494
投資証券
※ 2 143,984,661,100 133,984,145,700
派生商品評価勘定
－ 1,763,310
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未収入金
303,195,734 174,774,993
未収配当金
1,862,140,504 2,048,407,064
前払金
9,360,000 58,228,200
流動資産合計
148,239,769,504 137,299,274,761
資産合計
148,239,769,504 137,299,274,761
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
4,692,000 －
未払金
140,479,902 562,763,777
未払解約金
212,321,000 167,000
流動負債合計
357,492,902 562,930,777
負債合計
357,492,902 562,930,777
純資産の部
元本等
元本
※ 1 40,916,300,869 41,048,417,431
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
106,965,975,733 95,687,926,553
元本等合計
147,882,276,602 136,736,343,984
純資産合計
147,882,276,602 136,736,343,984
負債純資産合計 148,239,769,504 137,299,274,761
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2022 年 9 月 7 日
区 分
至 2023 年 3 月 6 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 投資証券
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
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2. デリバティブ取引の評価基準 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予
想配当金額を計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2022 年 9 月 6 日現在 2023 年 3 月 6 日現在
1. ※ 1 期首 2022 年 3 月 8 日 2022 年 9 月 7 日
期首元本額 37,246,762,058 円 40,916,300,869 円
期中追加設定元本額 4,283,845,671 円 2,322,121,272 円
期中一部解約元本額 614,306,860 円 2,190,004,710 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ・ J-REIT ファンド 38,079,597,250 円 38,025,291,086 円
（ FOFs 用）（適格機関投資家
専用）
安定重視ポートフォリオ（奇 9,416,201 円 11,182,476 円
数月分配型）
インカム重視ポートフォリオ 8,331,568 円 8,637,531 円
（奇数月分配型）
成長重視ポートフォリオ（奇 41,696,103 円 41,696,345 円
数月分配型）
６資産バランスファンド（分 77,823,633 円 74,974,898 円
配型）
６資産バランスファンド（成 208,277,314 円 216,194,831 円
長型）
世界６資産均等分散ファンド 21,712,948 円 21,134,370 円
（毎月分配型）
ダイワ資産分散インカムオー 24,763,789 円 24,787,424 円
プン（奇数月決算型）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 335,450,191 円 372,073,011 円
ト（六つの羽／安定コース）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 440,540,760 円 484,322,003 円
ト（六つの羽／６分散コー
ス）
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ＤＣダイワ・ワールドアセッ 671,776,946 円 750,395,010 円
ト（六つの羽／成長コース）
ＤＣダイワＪ－ＲＥＩＴアク 256,172,167 円 248,773,150 円
ティブファンド
ライフハーモニー（ダイワ世 53,584,791 円 54,774,030 円
界資産分散ファンド）（成長
型）
ライフハーモニー（ダイワ世 18,040,997 円 18,604,861 円
界資産分散ファンド）（安定
型）
ライフハーモニー（ダイワ世 93,286,555 円 90,988,033 円
界資産分散ファンド）（分配
型）
ダイワ・アクティブＪリー 575,829,656 円 604,588,372 円
ト・ファンド（年 4 回決算
型）
計 40,916,300,869 円 41,048,417,431 円
2. 期末日における受益権の総数 40,916,300,869 口 41,048,417,431 口
3. ※ 2 差入委託証拠金代用有価証券 先物取引に係る差入委託証拠 先物取引に係る差入委託証拠
金代用有価証券として以下の 金代用有価証券として以下の
とおり差入を行っておりま とおり差入を行っておりま
す。 す。
投資証券 1,136,100,000 円 投資証券 964,400,000 円
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2022 年 9 月 7 日
区 分
至 2023 年 3 月 6 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、
信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における不
動産投信指数先物取引を利用しております。
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3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
についての補足説明 いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2023 年 3 月 6 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2022 年 9 月 6 日現在 2023 年 3 月 6 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
投資証券 4,072,011,767 △ 8,341,247,545
合計 4,072,011,767 △ 8,341,247,545
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2022 年 5 月
11 日から 2022 年 9 月 6 日まで、及び 2022 年 11 月 11 日から 2023 年 3 月 6 日まで）を指してお
ります。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
不動産投信関連
2022 年 9 月 6 日 現在 2023 年 3 月 6 日 現在
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種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引
不動産投信
指数先物取引
買 建 －
2,414,160,000 2,409,600,000 △ 4,560,000 2,019,267,200 － 2,021,152,500 1,885,300
合計 2,414,160,000 － 2,409,600,000 △ 4,560,000 2,019,267,200 － 2,021,152,500 1,885,300
（注） 1. 時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（ 1 口当たり情報）
2022 年 9 月 6 日現在 2023 年 3 月 6 日現在
1 口当たり純資産額 3.6143 円 3.3311 円
（ 1 万口当たり純資産額） (36,143 円 ) (33,311 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
サンケイリアルエステート 10,955 927,888,500
投資証券
SOSILA 物流リート投 4,885 643,354,500
日本アコモデーションファンド投資法人 6,828 4,069,488,000
森ヒルズリート 9,917 1,493,500,200
産業ファンド 19,068 2,774,394,000
アドバンス・レジデンス 13,463 4,449,521,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ケネディクス・レジデンシャル・ネクス
24,462 4,992,694,200
ト投資法人
ＡＰＩ投資法人 5,128 1,969,152,000
ＧＬＰ投資法人 56,810 8,299,941,000
コンフォリア・レジデンシャル 8,387 2,587,389,500
日本プロロジスリート 27,506 8,004,246,000
ＯＮＥリート投資法人 3,560 841,228,000
イオンリート投資 25,830 3,771,180,000
ヒューリックリート投資法 19,389 2,939,372,400
日本リート投資法人 8,332 2,716,232,000
積水ハウス・リート投資 43,725 3,121,965,000
ケネディクス商業リート 12,942 3,173,378,400
野村不動産マスターＦ 44,551 6,660,374,500
ラサールロジポート投資 23,458 3,692,289,200
スターアジア不動産投 18,293 996,968,500
三井不ロジパーク 8,193 3,723,718,500
三菱地所物流 REIT 10,094 4,093,117,000
CRE ロジスティクスファンド 2,244 403,471,200
ザイマックス・リート 3,035 342,651,500
タカラレーベン不動産投 5,602 503,619,800
日本ビルファンド 19,501 11,154,572,000 ※
ジャパンリアルエステイト 8,332 4,699,248,000 ※
日本都市ファンド投資法人 54,008 5,503,415,200
オリックス不動産投資 19,415 3,519,939,500
日本プライムリアルティ 13,511 4,823,427,000
NTT 都市開発リート投資法人 11,358 1,525,379,400
グローバル・ワン不動産投資法人 1,169 126,135,100
ユナイテッド・アーバン投資法人 29,774 4,451,213,000
インヴィンシブル投資法人 48,470 2,675,544,000
フロンティア不動産投資 3,057 1,514,743,500
日本ロジスティクスファンド投資法人 1,512 446,644,800
ケネディクス・オフィス投資法人 11,764 3,764,480,000
大和証券オフィス投資法人 2,680 1,650,880,000
阪急阪神リート投資法人 4,926 701,955,000
大和ハウスリート投資法人 24,866 6,895,341,800
ジャパン・ホテル・リート投資法人 34,530 2,682,981,000
ジャパンエクセレント投資法人 5,395 657,111,000
投資証券 合計 133,984,145,700
合計 133,984,145,700
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
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（注） ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。
日本ビルファンド 700 口 ジャパンリアルエステイト 1,000 口
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
「ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2022 年 9 月 6 日現在 2023 年 3 月 6 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
預金
－ 4,706,365
コール・ローン
1,590,104 218,948
株式
1,289,484,790 1,246,726,002
未収入金
32,922,239 9,904,108
未収配当金
1,959,224 1,590,179
流動資産合計
1,325,956,357 1,263,145,602
資産合計
1,325,956,357 1,263,145,602
負債の部
流動負債
前受金
27,268,171 －
未払金
－ 8,297,321
未払解約金
1,000,000 －
流動負債合計
28,268,171 8,297,321
負債合計
28,268,171 8,297,321
純資産の部
元本等
元本
※ 1 340,205,998 328,472,263
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
957,482,188 926,376,018
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元本等合計
1,297,688,186 1,254,848,281
純資産合計
1,297,688,186 1,254,848,281
負債純資産合計 1,325,956,357 1,263,145,602
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2022 年 9 月 7 日
区 分
至 2023 年 3 月 6 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している
場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基
準で計上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
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外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成 12 年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2022 年 9 月 6 日現在 2023 年 3 月 6 日現在
1. ※ 1 期首 2022 年 3 月 8 日 2022 年 9 月 7 日
期首元本額 366,145,284 円 340,205,998 円
期中追加設定元本額 3,591,713 円 9,523,484 円
期中一部解約元本額 29,530,999 円 21,257,219 円
期末元本額の内訳
ファンド名
６資産バランスファンド（分 72,723,881 円 68,176,150 円
配型）
６資産バランスファンド（成 246,979,611 円 241,368,049 円
長型）
世界６資産均等分散ファンド 20,502,506 円 18,928,064 円
（毎月分配型）
計 340,205,998 円 328,472,263 円
2. 期末日における受益権の総数 340,205,998 口 328,472,263 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2022 年 9 月 7 日
区 分
至 2023 年 3 月 6 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
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2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
についての補足説明 いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2023 年 3 月 6 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2022 年 9 月 6 日現在 2023 年 3 月 6 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
株式 △ 46,037,958 68,410,346
合計 △ 46,037,958 68,410,346
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2022 年 3 月 8
日から 2022 年 9 月 6 日まで、及び 2022 年 9 月 7 日から 2023 年 3 月 6 日まで）を指しておりま
す。
（デリバティブ取引に関する注記）
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ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2022 年 9 月 6 日現在 2023 年 3 月 6 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
2022 年 9 月 6 日現在 2023 年 3 月 6 日現在
1 口当たり純資産額 3.8144 円 3.8203 円
（ 1 万口当たり純資産額） (38,144 円 ) (38,203 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
アメリカ・ドル 株 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
ABBOTT LABORATORIES
350 104.450 36,557.500
LAS VEGAS SANDS CORP
600 60.800 36,480.000
ADOBE INC
25 344.040 8,601.000
AIR PRODUCTS & CHEMICALS
100 294.780 29,478.000
INC
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
75 196.820 14,761.500
AUTOZONE INC
4 2,497.340 9,989.360
DR HORTON INC
625 92.780 57,987.500
MOODY'S CORP
40 298.620 11,944.800
AUTOMATIC DATA PROCESSING
75 224.750 16,856.250
HESS CORP
130 141.160 18,350.800
DANAHER CORP
225 253.140 56,956.500
INTERCONTINENTAL EXCHANGE
150 102.480 15,372.000
IN
APPLE INC
3,450 151.030 521,053.500
VERIZON COMMUNICATIONS INC
285 38.260 10,904.100
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
325 312.450 101,546.250
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
300 69.300 20,790.000
JPMORGAN CHASE & CO
775 143.660 111,336.500
CADENCE DESIGN SYS INC
325 196.500 63,862.500
SERVICENOW INC
145 443.980 64,377.100
CATERPILLAR INC
50 255.310 12,765.500
CISCO SYSTEMS INC
810 49.280 39,916.800
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MORGAN STANLEY
900 98.330 88,497.000
MSCI INC
105 536.670 56,350.350
BROADCOM INC
170 632.760 107,569.200
DEERE & CO
175 430.280 75,299.000
QUANTA SERVICES INC
350 163.120 57,092.000
VALMONT INDUSTRIES
100 333.490 33,349.000
NASDAQ INC
75 56.220 4,216.500
AECOM 700 89.710 62,797.000
AMETEK INC
400 143.930 57,572.000
WESCO INTERNATIONAL INC
75 172.690 12,951.750
COSTCO WHOLESALE CORP
145 475.260 68,912.700
HCA HEALTHCARE INC
200 249.990 49,998.000
T-MOBILE US INC
350 141.900 49,665.000
COCA-COLA CO/THE
1,125 59.440 66,870.000
CSX CORP
100 31.150 3,115.000
AMAZON.COM INC
1,600 94.900 151,840.000
EXXON MOBIL CORP
1,650 112.810 186,136.500
AGILENT TECHNOLOGIES INC
425 143.930 61,170.250
NEXTERA ENERGY INC
375 73.830 27,686.250
UNITED RENTALS INC
150 479.570 71,935.500
FISERV INC
400 118.260 47,304.000
GOLDMAN SACHS GROUP INC
130 357.090 46,421.700
ALPHABET INC-CL C
1,950 94.020 183,339.000
HOME DEPOT INC
250 298.450 74,612.500
HUMANA INC
25 500.210 12,505.250
HUBBELL INC
125 253.040 31,630.000
ZOETIS INC
225 170.560 38,376.000
TRANE TECHNOLOGIES PLC
300 194.110 58,233.000
JOHNSON & JOHNSON
500 154.020 77,010.000
ABBVIE INC
360 156.060 56,181.600
KLA CORP
155 381.530 59,137.150
LOWE'S COS INC
250 199.730 49,932.500
ELI LILLY & CO
225 318.430 71,646.750
LAM RESEARCH CORP
50 491.650 24,582.500
MASTEC INC
600 102.190 61,314.000
MCDONALD'S CORP
225 269.070 60,540.750
META PLATFORMS INC CLASS A
75 185.250 13,893.750
S&P GLOBAL INC
70 346.070 24,224.900
MGM RESORTS INTERNATIONAL
1,300 45.910 59,683.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
METLIFE INC
975 70.330 68,571.750
METTLER-TOLEDO
10 1,508.640 15,086.400
INTERNATIONAL
ROCKWELL AUTOMATION INC
250 302.590 75,647.500
MERCK & CO. INC.
1,100 106.880 117,568.000
MARSH & MCLENNAN COS
250 163.670 40,917.500
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL
325 173.070 56,247.750
A
NIKE INC -CL B
700 120.940 84,658.000
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
200 61.250 12,250.000
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
45 838.030 37,711.350
PFIZER INC
700 41.150 28,805.000
CIGNA CORP
50 286.970 14,348.500
STRYKER CORP
225 271.530 61,094.250
PROCTER & GAMBLE CO/THE
475 140.950 66,951.250
CONOCOPHILLIPS 400 108.640 43,456.000
PEPSICO INC
400 173.150 69,260.000
CORTEVA INC
900 63.700 57,330.000
ACCENTURE PLC-CL A
75 269.200 20,190.000
QUALCOMM INC
375 123.600 46,350.000
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
600 87.560 52,536.000
REGENERON PHARMACEUTICALS
20 779.300 15,586.000
REPUBLIC SERVICES INC
75 128.940 9,670.500
BOOKING HOLDINGS INC
25 2,620.400 65,510.000
ROSS STORES INC
100 112.430 11,243.000
RALPH LAUREN CORP
400 118.890 47,556.000
CHEVRON CORP
550 164.960 90,728.000
TESLA INC
700 197.790 138,453.000
SYNOPSYS INC
175 367.500 64,312.500
TRAVELERS COS INC/THE
50 183.590 9,179.500
AT&T INC
200 18.810 3,762.000
TEXAS INSTRUMENTS INC
200 175.680 35,136.000
SALESFORCE.COM INC
300 186.430 55,929.000
UNION PACIFIC CORP
75 209.360 15,702.000
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
150 99.020 14,853.000
UNITEDHEALTH GROUP INC
180 478.560 86,140.800
ULTA BEAUTY INC
125 522.060 65,257.500
ELEVANCE HEALTH INC
15 470.240 7,053.600
WALT DISNEY CO/THE
600 101.140 60,684.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WELLS FARGO & CO
1,800 46.850 84,330.000
WASTE MANAGEMENT INC
100 150.080 15,008.000
TRACTOR SUPPLY COMPANY
225 230.160 51,786.000
TJX COMPANIES INC
900 77.910 70,119.000
VISA INC-CLASS A SHARES
550 223.770 123,073.500
WILLSCOT MOBILE MINI
1,000 52.900 52,900.000
HOLDINGS CORP
NVIDIA CORP
625 238.900 149,312.500
NETFLIX INC
100 315.180 31,518.000
BJS WHOLESALE CLUB HOLDINGS
150 73.960 11,094.000
INC
THERMO FISHER SCIENTIFIC
160 559.440 89,510.400
INC
MASTERCARD INC - A
330 361.500 119,295.000
YUM! BRANDS INC
400 129.670 51,868.000
BANK OF AMERICA CORP
2,000 34.160 68,320.000
AMERICAN EXPRESS CO
550 179.090 98,499.500
LINDE PLC
150 362.380 54,357.000
ANALOG DEVICES INC
375 186.250 69,843.750
ADVANCED MICRO DEVICES
350 81.520 28,532.000
EMERSON ELECTRIC CO
125 85.540 10,692.500
AON PLC-CLASS A
100 304.070 30,407.000
AMGEN INC
50 234.810 11,740.500
TAPESTRY INC
1,600 44.470 71,152.000
EATON CORP PLC
400 177.550 71,020.000
APPLIED MATERIALS INC
300 118.960 35,688.000
CME GROUP INC
25 185.290 4,632.250
GILEAD SCIENCES INC
525 81.070 42,561.750
SCHWAB (CHARLES) CORP
550 77.410 42,575.500
FMC CORP
200 128.400 25,680.000
INTUITIVE SURGICAL INC
25 234.870 5,871.750
WW GRAINGER INC
100 697.590 69,759.000
CINTAS CORP
125 441.850 55,231.250
MICROSOFT CORP
1,525 255.290 389,317.250
CVS HEALTH CORP
75 81.810 6,135.750
MICRON TECHNOLOGY INC
50 56.780 2,839.000
BLACKROCK INC
65 695.240 45,190.600
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-
975 65.710 64,067.250
A
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHUBB LTD
200 207.100 41,420.000
PAYPAL HOLDINGS INC
75 76.290 5,721.750
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
45 253.230 11,395.350
PROGRESSIVE CORP
300 145.600 43,680.000
STARBUCKS CORP
950 104.550 99,322.500
INTUIT INC
15 408.520 6,127.800
BOSTON SCIENTIFIC CORP
1,300 47.820 62,166.000
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
200 290.510 58,102.000
COMCAST CORP-CLASS A
900 37.230 33,507.000
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
7,884,584.860
(1,071,672,774)
イギリス・ポン
株 イギリス・ポンド イギリス・ポンド
ド
BHP GROUP PLC
1,775 27.330 48,510.750
BP PLC
15,500 5.553 86,071.500
GLENCORE PLC
10,000 5.230 52,300.000
ASTRAZENECA PLC
650 107.840 70,096.000
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
256,978.250
(42,015,944)
カナダ・ドル 株 カナダ・ドル カナダ・ドル
CANADIAN NATL RAILWAY CO
75 162.170 12,162.750
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
12,162.750
(1,215,059)
スイス・フラン 株 スイス・フラン スイス・フラン
ROCHE HOLDING AG-
30 273.850 8,215.500
GENUSSCHEIN
ABB LTD-REG
1,700 31.720 53,924.000
NESTLE SA-REG
600 107.560 64,536.000
NOVARTIS AG-REG
285 79.350 22,614.750
スイス・フラン 小計 スイス・フラン
149,290.250
(21,667,987)
デンマーク・ク
株 デンマーク・クローネ デンマーク・クローネ
ローネ
NOVO NORDISK A/S-B
650 1,009.200 655,980.000
デンマーク・クローネ 小計 デンマーク・クローネ
655,980.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(12,732,572)
ユーロ 株 ユーロ ユーロ
SIEMENS AG-REG
50 147.080 7,354.000
RWE AG
1,200 39.050 46,860.000
SAP SE
25 109.380 2,734.500
AIXTRON SE
1,500 28.920 43,380.000
INFINEON TECHNOLOGIES AG
1,600 34.250 54,800.000
ASML HOLDING NV
150 589.400 88,410.000
SCHNEIDER ELECTRIC SE
425 154.880 65,824.000
L'OREAL 90 379.850 34,186.500
PERNOD RICARD SA
250 201.200 50,300.000
LVMH MOET HENNESSY LOUIS
150 815.100 122,265.000
VUI
AIRBUS SE
25 124.160 3,104.000
STMICROELECTRONICS NV
500 45.315 22,657.500
ユーロ 小計 ユーロ
541,875.500
(78,268,497)
香港・ドル 株 香港・ドル 香港・ドル
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP
9,000 52.950 476,550.000
L
AIA GROUP LTD
4,400 86.200 379,280.000
KINGSOFT CORP LTD
9,000 27.850 250,650.000
香港・ドル 小計 香港・ドル
1,106,480.000
(19,153,169)
合計 1,246,726,002
[1,246,726,002]
(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
（注） 1. 各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における［ ］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入株式 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカ・ドル 株式 141 銘柄 100% 86.0%
イギリス・ポンド 株式 4 銘柄 100% 3.4%
カナダ・ドル 株式 1 銘柄 100% 0.1%
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
スイス・フラン 株式 4 銘柄 100% 1.7%
デンマーク・クローネ 株式 1 銘柄 100% 1.0%
ユーロ 株式 12 銘柄 100% 6.3%
香港・ドル 株式 3 銘柄 100% 1.5%
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2022 年 9 月 6 日現在 2023 年 3 月 6 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン
26,096,256 29,396,148
株式
1,262,707,400 1,234,780,100
未収配当金
68,000 331,500
流動資産合計
1,288,871,656 1,264,507,748
資産合計
1,288,871,656 1,264,507,748
負債の部
流動負債
流動負債合計
－ －
負債合計
－ －
純資産の部
元本等
元本
※ 1 843,798,678 789,664,444
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
445,072,978 474,843,304
元本等合計
1,288,871,656 1,264,507,748
純資産合計
1,288,871,656 1,264,507,748
負債純資産合計 1,288,871,656 1,264,507,748
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2022 年 9 月 7 日
区 分
至 2023 年 3 月 6 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
当金額を計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2022 年 9 月 6 日現在 2023 年 3 月 6 日現在
1. ※ 1 期首 2022 年 3 月 8 日 2022 年 9 月 7 日
期首元本額 842,292,124 円 843,798,678 円
期中追加設定元本額 35,310,997 円 20,501,346 円
期中一部解約元本額 33,804,443 円 74,635,580 円
期末元本額の内訳
ファンド名
６資産バランスファンド（分 181,105,473 円 163,652,043 円
配型）
６資産バランスファンド（成 612,348,320 円 579,532,981 円
長型）
世界６資産均等分散ファンド 50,344,885 円 46,479,420 円
（毎月分配型）
計 843,798,678 円 789,664,444 円
2. 期末日における受益権の総数 843,798,678 口 789,664,444 口
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2022 年 9 月 7 日
区 分
至 2023 年 3 月 6 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、
信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
についての補足説明 いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2023 年 3 月 6 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2022 年 9 月 6 日現在 2023 年 3 月 6 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
株式 60,850,965 53,987,800
合計 60,850,965 53,987,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2022 年 3 月 8
日から 2022 年 9 月 6 日まで、及び 2022 年 9 月 7 日から 2023 年 3 月 6 日まで）を指しておりま
す。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2022 年 9 月 6 日現在 2023 年 3 月 6 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
2022 年 9 月 6 日現在 2023 年 3 月 6 日現在
1 口当たり純資産額 1.5275 円 1.6013 円
（ 1 万口当たり純資産額） (15,275 円 ) (16,013 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
評価額（円）
銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
味 の 素
9,600 4,450.00 42,720,000
旭 化 成
33,000 968.00 31,944,000
日産化学 2,000 6,060.00 12,120,000
イビデン 2,500 5,070.00 12,675,000
信越化学 2,200 20,280.00 44,616,000
協和キリン 11,000 2,861.00 31,471,000
野村総合研究所 5,900 3,045.00 17,965,500
テ ル モ
13,400 3,632.00 48,668,800
第一三共 11,900 4,431.00 52,728,900
オリエンタルランド 2,900 21,470.00 62,263,000
富士フイルムＨＬＤＧＳ 2,800 6,549.00 18,337,200
住友電工 24,500 1,712.00 41,944,000
リクルートホールディングス 7,400 3,691.00 27,313,400
ディスコ 600 43,100.00 25,860,000
ＳＭＣ 100 72,730.00 7,273,000
ダイキン工業 1,700 23,730.00 40,341,000
ダイフク 3,500 7,570.00 26,495,000
日 立
7,300 7,172.00 52,355,600
日本電産 1,000 6,965.00 6,965,000
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ソニーグループ 6,400 11,840.00 75,776,000
デンソー 2,400 7,561.00 18,146,400
村田製作所 4,400 7,664.00 33,721,600
トヨタ自動車 29,900 1,905.50 56,974,450
ＨＯＹＡ 700 14,100.00 9,870,000
バンダイナムコＨＬＤＧＳ 600 8,541.00 5,124,600
アシックス 10,200 3,695.00 37,689,000
任 天 堂
9,600 5,178.00 49,708,800
東京エレクトロン 1,100 48,600.00 53,460,000
ユニ・チヤ－ム 6,400 5,113.00 32,723,200
三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ 53,700 972.50 52,223,250
三井住友フィナンシャルＧ 9,000 6,056.00 54,504,000
東京海上ＨＤ 20,200 2,868.00 57,933,600
三井不動産 7,600 2,553.00 19,402,800
日本電信電話 12,000 3,979.00 47,748,000
ＮＴＴデータ 11,000 1,817.00 19,987,000
ファーストリテイリング 200 28,655.00 5,731,000
合計 1,234,780,100
(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【６資産バランスファンド（成長型）】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵
省令第 59 号）並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総
理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドの計算期間は 6 か月であるため、財務諸表は 6 か月毎に作成しております。
(3) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 34 期計算期間（ 2022 年 9 月 7 日か
ら 2023 年 3 月 6 日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1【財務諸表】
６資産バランスファンド（成長型）
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第33期 第34期
2022年9月6日現在 2023年3月6日現在
資産の部
流動資産
244,425,221 118,610,979
コール・ローン
3,759,933,058 3,655,807,780
親投資信託受益証券
4,004,358,279 3,774,418,759
流動資産合計
4,004,358,279 3,774,418,759
資産合計
負債の部
流動負債
152,691,557 61,176,628
未払収益分配金
1,099,668 1,021,543
未払受託者報酬
28,592,530 26,561,707
未払委託者報酬
164,867 153,152
その他未払費用
182,548,622 88,913,030
流動負債合計
182,548,622 88,913,030
負債合計
純資産の部
元本等
3,053,831,147 3,058,831,402
元本
※１ ※１
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 767,978,510 626,674,327
620,918,784 555,509,067
（分配準備積立金）
3,821,809,657 3,685,505,729
元本等合計
3,821,809,657 3,685,505,729
純資産合計
4,004,358,279 3,774,418,759
負債純資産合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第33期 第34期
自 2022年3月8日 自 2022年9月7日
至 2022年9月6日 至 2023年3月6日
営業収益
4 15
受取利息
269,118,943 △ 55,125,278
有価証券売買等損益
269,118,947 △ 55,125,263
営業収益合計
営業費用
4,226 9,672
支払利息
1,099,668 1,021,543
受託者報酬
委託者報酬 28,592,530 26,561,707
※１ ※１
164,867 153,152
その他費用
29,861,291 27,746,074
営業費用合計
239,257,656 △ 82,871,337
営業利益又は営業損失（△）
239,257,656 △ 82,871,337
経常利益又は経常損失（△）
239,257,656 △ 82,871,337
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
7,009,658 △ 3,078,053
に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 687,438,277 767,978,510
21,387,335 27,052,831
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
21,387,335 27,052,831
額
20,403,543 27,387,102
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
20,403,543 27,387,102
額
152,691,557 61,176,628
分配金
※２ ※２
767,978,510 626,674,327
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第 34 期
区 分 自 2022 年 9 月 7 日
至 2023 年 3 月 6 日
有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第 33 期 第 34 期
区 分
2022 年 9 月 6 日現在 2023 年 3 月 6 日現在
1. ※ 1 期首元本額 3,065,699,060 円 3,053,831,147 円
期中追加設定元本額 78,927,907 円 113,974,442 円
期中一部解約元本額 90,795,820 円 108,974,187 円
2. 計算期間末日における受益 3,053,831,147 口 3,058,831,402 口
権の総数
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 33 期 第 34 期
区 分 自 2022 年 3 月 8 日 自 2022 年 9 月 7 日
至 2022 年 9 月 6 日 至 2023 年 3 月 6 日
1. ※ 1 投資信託財産（親投資信託）の 1,991,482 円 1,838,365 円
運用の指図に係る権限の全部ま
たは一部を委託するために要す
る費用
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2. ※ 2 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額（ 44,158,618 円）、解約に 額（ 17,315,286 円）、解約に
伴う当期純利益金額分配後の 伴う当期純利益金額分配後の
有価証券売買等損益から費用 有価証券売買等損益から費用
を控除し、繰越欠損金を補填 を控除し、繰越欠損金を補填
した額（ 0 円）、投資信託約款 した額（ 0 円）、投資信託約款
に規定される収益調整金 に規定される収益調整金
（ 324,629,377 円）及び分配準 （ 347,977,800 円）及び分配準
備積立金（ 729,451,723 円）よ 備積立金（ 599,370,409 円）よ
り分配対象額は 1,098,239,718 り分配対象額は 964,663,495 円
円（ 1 万口当たり 3,596.27 円） （ 1 万口当たり 3,153.70 円）で
であり、うち 152,691,557 円 あり、うち 61,176,628 円（ 1 万
（ 1 万口当たり 500 円）を分配 口当たり 200 円）を分配金額と
金額としております。 しております。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 34 期
区 分 自 2022 年 9 月 7 日
至 2023 年 3 月 6 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
についての補足説明 いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 34 期
区 分
2023 年 3 月 6 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第 33 期 第 34 期
2022 年 9 月 6 日現在 2023 年 3 月 6 日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 246,242,924 △ 54,461,216
合計 246,242,924 △ 54,461,216
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 33 期 第 34 期
2022 年 9 月 6 日現在 2023 年 3 月 6 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 34 期
自 2022 年 9 月 7 日
至 2023 年 3 月 6 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
第 33 期 第 34 期
2022 年 9 月 6 日現在 2023 年 3 月 6 日現在
1 口当たり純資産額 1.2515 円 1.2049 円
（ 1 万口当たり純資産額） (12,515 円 ) (12,049 円 )
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(4) 【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
ダイワ・外債ソブリン・マザーファン
親投資信託受益
99,393,396 178,142,783
ド
証券
ダイワ日本国債マザーファンド 147,082,809 180,249,982
ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザー
201,101,802 727,143,895
ファンド
ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マ
216,194,831 720,166,601
ザーファンド
ダイワ日本ハーモニーストック・マ
579,532,981 928,006,162
ザーファンド
ダイワ外国ハーモニーストック・マ
241,368,049 922,098,357
ザーファンド
親投資信託受益証券 合計 3,655,807,780
合計 3,655,807,780
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」受益証券、「ダイワ日本国債マザーファ
ンド」受益証券、「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」受益証券、「ダイワＪ－ＲＥＩＴ
アクティブ・マザーファンド」受益証券、「ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド」受益証
券及び「ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借
対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であり
ます。
なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」の状況
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前記「６資産バランスファンド（分配型）」に記載のとおりであります。
「ダイワ日本国債マザーファンド」の状況
前記「６資産バランスファンド（分配型）」に記載のとおりであります。
「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」の状況
前記「６資産バランスファンド（分配型）」に記載のとおりであります。
「ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド」の状況
前記「６資産バランスファンド（分配型）」に記載のとおりであります。
「ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド」の状況
前記「６資産バランスファンド（分配型）」に記載のとおりであります。
「ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド」の状況
前記「６資産バランスファンド（分配型）」に記載のとおりであります。
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２【ファンドの現況】
６資産バランスファンド（分配型）
【純資産額計算書】
2023 年 3 月 31 日
Ⅰ 資産総額 2,581,775,834 円
Ⅱ 負債総額 2,449,135 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,579,326,699 円
Ⅳ 発行済数量 2,706,669,545 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9530 円
( 参考 ) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド
純資産額計算書
2023 年 3 月 31 日
Ⅰ 資産総額 16,740,700,500 円
Ⅱ 負債総額 27,213,384 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 16,713,487,116 円
Ⅳ 発行済数量 9,093,278,561 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.8380 円
( 参考 ) ダイワ日本国債マザーファンド
純資産額計算書
2023 年 3 月 31 日
Ⅰ 資産総額 110,518,118,218 円
Ⅱ 負債総額 36,512,187 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 110,481,606,031 円
Ⅳ 発行済数量 88,941,097,285 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2422 円
( 参考 ) ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド
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純資産額計算書
2023 年 3 月 31 日
Ⅰ 資産総額 86,113,182,201 円
Ⅱ 負債総額 465,451,890 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 85,647,730,311 円
Ⅳ 発行済数量 25,521,510,166 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.3559 円
( 参考 ) ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド
純資産額計算書
2023 年 3 月 31 日
Ⅰ 資産総額 137,311,064,750 円
Ⅱ 負債総額 1,674,096,144 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 135,636,968,606 円
Ⅳ 発行済数量 41,629,134,941 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.2582 円
( 参考 ) ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド
純資産額計算書
2023 年 3 月 31 日
Ⅰ 資産総額 1,237,683,558 円
Ⅱ 負債総額 0 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,237,683,558 円
Ⅳ 発行済数量 327,963,208 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.7738 円
( 参考 ) ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド
純資産額計算書
2023 年 3 月 31 日
Ⅰ 資産総額 1,260,142,963 円
Ⅱ 負債総額 2,000,000 円
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Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,258,142,963 円
Ⅳ 発行済数量 782,774,280 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.6073 円
６資産バランスファンド（成長型）
純資産額計算書
2023 年 3 月 31 日
Ⅰ 資産総額 3,639,180,126 円
Ⅱ 負債総額 7,068,612 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 3,632,111,514 円
Ⅳ 発行済数量 3,074,886,281 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.1812 円
( 参考 ) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド
前記「６資産バランスファンド（分配型）」の記載と同じ。
( 参考 ) ダイワ日本国債マザーファンド
前記「６資産バランスファンド（分配型）」の記載と同じ。
( 参考 ) ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド
前記「６資産バランスファンド（分配型）」の記載と同じ。
( 参考 ) ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド
前記「６資産バランスファンド（分配型）」の記載と同じ。
( 参考 ) ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド
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前記「６資産バランスファンド（分配型）」の記載と同じ。
( 参考 ) ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド
前記「６資産バランスファンド（分配型）」の記載と同じ。
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第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 名義書換えの手続き等
該当事項はありません。
(2) 受益者に対する特典
ありません。
(3) 譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
(4) 受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
の再発行の請求を行なわないものとします。
(5) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記 ① の申請のある場合には、上記 ① の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
は記録するものとします。ただし、上記 ① の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）
に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ
るよう通知するものとします。
③ 上記 ① の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
おいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
や振替停止期間を設けることができます。
(6) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
ることができません。
(7) 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
に再分割できるものとします。
(8) 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
として取得申込者とします。）に支払います。
(9) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
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振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１ 【委託会社等の概況】
ａ . 資本金の額
2023 年 3 月末日現在
資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
発行可能株式総数 799 万 9,980 株
発行済株式総数 260 万 8,525 株
過去 5 年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
ｂ . 委託会社の機構
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
され、その任期は選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
のときまでです。
取締役会は、 4 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
たがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決
定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができま
す。
② 投資運用の意思決定機構
投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
イ．商品会議
ファンド設立時に経営会議の分科会である商品会議を開催し、ファンドの新規設定を決定しま
す。
ロ . 商品担当役員
商品担当役員は、ファンド設立の趣旨に沿って、各ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画
書を決定します。
ハ．運用会議
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ニ．運用部長・ファンドマネージャー
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
ホ．リスクマネジメント会議
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経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
告を行ない、必要事項を審議・決定します。
２ 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託
の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を
行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
2023 年 3 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託（親投資信託を除きます。）は次のとお
りです。
基本的性格 本数（本） 純資産額の合計額（百万円）
単位型株式投資信託 95 342,454
追加型株式投資信託 779 21,519,615
株式投資信託 合計 874 21,862,069
単位型公社債投資信託 84 165,976
追加型公社債投資信託 14 1,365,455
公社債投資信託 合計 98 1,531,431
総合計 972 23,393,501
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３【委託会社等の経理状況】
１．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵省令第
59 号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等
に関する内閣府令」（平成 19 年８月６日内閣府令第 52 号）に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
52 年大蔵省令第 38 号。以下「中間財務諸表等規則」という。）並びに同規則第 38 条及び第 57 条の規定
により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成 19 年８月６日内閣府令第 52 号）に基づいて作
成しております。
２．当社は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づき、第 63 期事業年度（ 2021 年４月１日か
ら 2022 年３月 31 日まで）の財務諸表についての監査を、有限責任 あずさ監査法人により受けており
ます。
また、第 64 期事業年度に係る中間会計期間（ 2022 年４月１日から 2022 年９月 30 日まで）の中間財務
諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。
３．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(1) 【貸借対照表】
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2021 年３月 31 日） （ 2022 年３月 31 日）
資産の部
流動資産
現金・預金
4,860 3,168
有価証券
333 486
前払費用
237 332
未収委託者報酬
13,150 13,811
未収収益
49 52
関係会社短期貸付金
18,700 24,900
その他 207 45
流動資産計
37,539 42,799
固定資産
有形固定資産 ※ 1 ※ 1
224 203
建物
6 4
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器具備品
218 198
無形固定資産
1,937 1,770
ソフトウェア
1,882 1,738
ソフトウェア仮勘定
54 31
投資その他の資産
16,121 16,617
投資有価証券
10,159 10,755
関係会社株式
3,705 3,705
出資金
183 177
長期差入保証金
1,068 1,067
繰延税金資産
973 885
30 26
その他
固定資産計
18,283 18,591
資産合計
55,822 61,390
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2021 年３月 31 日） （ 2022 年３月 31 日）
負債の部
流動負債
預り金
68 65
未払金
8,405 9,856
未払収益分配金
13 26
未払償還金
39 12
未払手数料
4,734 4,917
その他未払金
※ 2 3,617 ※ 2 4,900
未払費用
3,777 4,246
未払法人税等
804 980
未払消費税等
631 1,016
賞与引当金
950 866
その他 88 2
流動負債計
14,725 17, 033
固定負債
退職給付引当金
2,452 2,399
役員退職慰労引当金
74 13
その他 3 1
固定負債計
2,530 2,415
負債合計
17,256 19,449
純資産の部
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株主資本
資本金
15,174 15,174
資本剰余金
資本準備金 11,495 11,495
資本剰余金合計
11,495 11,495
利益剰余金
利益準備金
374 374
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 10,574 13,925
利益剰余金合計
10,948 14,299
株主資本合計
37,618 40,969
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 947 971
評価・換算差額等合計
947 971
純資産合計
38,566 41,941
負債・純資産合計 61,390
55,822
(2) 【損益計算書】
（単位 :百万円）
前 事業年度 当事業年度
（自 202 0 年４月１日 （自 2021 年４月１日
至 202 1 年３月 31 日） 至 2022 年３月 31 日）
営業収益
委託者報酬
65,487 74,402
その他営業収益 419 545
営業収益計 74,948
65,906
営業費用
支払手数料
27,965 31,234
広告宣伝費
624 650
調査費
8,245 9,104
調査費
1,134 1,252
委託調査費
7,110 7,851
委託計算費
1,501 1,729
営業雑経費
1,870 2,051
通信費
240 189
印刷費
478 468
協会費
51 46
諸会費
14 15
その他営業雑経費 1,084 1,331
営業費用計
40,207 44,768
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一般管理費
給料
5,991
5,948
役員報酬
351
306
給料・手当
4,293 4,281
賞与
395 493
賞与引当金繰入額
950 866
福利厚生費
893 867
交際費
32 46
旅費交通費
37 48
租税公課
472 527
不動産賃借料
1,302 1,300
退職給付費用
449 408
役員退職慰労引当金繰入額
28 10
固定資産減価償却費
661 606
1,763 1,864
諸経費
一般管理費計
11,631 11,628
営業利益
14,067 18,551
（単位 :百万円）
当事業年度
前事業年度
（自 2020 年４月１日
（自 2021 年４月１日
至 2021 年３月 31 日）
至 2022 年３月 31 日）
営業外収益
投資有価証券売却益
578 327
有価証券償還益
42 40
68 264
その他
営業外収益計
689 631
営業外費用
投資有価証券売却損
69 59
有価証券償還損
47 0
24 34
その他
営業外費用計
141 93
経常利益
14,616 19,089
特別損失
システム刷新関連費用
547 -
関係会社整理損失
267 -
45 331
投資有価証券評価損
特別損失計
860 331
税引前当期純利益
13,756 18,757
法人税、住民税及び事業税
4,476 5,950
法人税等調整額 △ 109 69
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法人税等合計
4,366 6,019
当期純利益
9,389 12,738
(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2020 年４月１日 至 2021 年３月 31 日）
当事業年度（自 2021 年４月１日 至 2022 年３月 31 日）
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注記事項
（重要な会計方針）
１．有価証券の評価基準及び評価方法
( １ ) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法により計上しております。
( ２ ) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売 却原価は
移動平均法により算定）を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
２．固定資産の減価償却の方法
( １ ) 有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 10 ～ 18 年
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器具備品 ４～ 20 年
( ２ ) 無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
（５年間）に基づく定額法によっております。
３．引当金の計上基準
( １ ) 賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
( ２ ) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員･参与 及
び上席参事 についても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
( ３ ) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
額を計上しております。
４． 収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行
義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
当社は証券投資信託の信託約款に基づき、証券投資信託の運用について履行義務を負っておりま
す。委託者報酬は、日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け取りま
す。当社が日々サービスを提供する時に当該履行義務が充足されるため、証券投資信託の運用期間に
わたり収益を認識しております。
５．その他財務諸表作成のための基礎となる事項
(1) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(2) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただ
し、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創設されたグループ通
算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目に
ついては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱
い」（実務対応報告第 39 号 2020 年３月 31 日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基
準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 28 号 2018 年２月 16 日）第 44 項の定めを適用せず、繰延
税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税
並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計
処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第 42 号 2021 年８月 12 日）を適用する予定でありま
す。
（重要な会計上の見積り）
該当事項はありません。
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（会計方針の変更に関する注記）
（収益認識に関する会計基準等の適用）
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第 29 号 2020 年３月 31 日。以下「収益認識会計基準」
という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点
で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これによる当事業年度の損益及び期首利益剰余金に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第 89-3 項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識
関係」注記については記載しておりません。
（未適用の会計基準等）
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 31 号 2021 年６月 17 日）
(1) 概要
投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組
合等への出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。
(2) 適用予定日
2023 年３月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響については、現時
点で評価中であります。
（貸借対照表関係）
※１ 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
（ 2021 年３月 31 日） （ 2022 年３月 31 日）
建物 35 百万円
37 百万円
器具備品 259 百万円 283 百万円
※２ 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
前事業年度 当事業年度
（ 2021 年３月 31 日） （ 2022 年３月 31 日）
未払金 3,473 百万円 4,694 百万円
３ 保証債務
前事業年度（ 2021 年３月 31 日）
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子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,727 百万円に対して保証を行ってお
ります。
当事業年度（ 2022 年３月 31 日）
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,900 百万円に対して保証を行ってお
ります。
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2020 年４月１日 至 2021 年３月 31 日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
（単位：千株）
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 － － 2,608
合 計 2,608 － － 2,608
２．配当に関する事項
（１） 配当金支払額
剰余金の配当の
１株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額（百万円）
配当額（円）
決議
2020 年６月 23 日 2020 年 2020 年
普通株式 10,564 4,050
定時株主総会 ３月 31 日 ６月 24 日
（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021 年６月 22 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 9,388 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 3,599 円
④ 基準日 2021 年３月 31 日
⑤ 効力発生日 2021 年６月 23 日
当事業年度（自 2021 年４月１日 至 2022 年３月 31 日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
（単位：千株）
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 － － 2,608
合 計 2,608 － － 2,608
２．配当に関する事項
（１） 配当金支払額
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剰余金の配当
１株当たり
株式の種類 の総額（百万 基準日 効力発生日
配当額（円）
決議
円）
2021 年６月 22 日 2021 年 2021 年
普通株式 9,388 3,599
定時株主総会 ３月 31 日 ６月 23 日
（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2022 年６月 23 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 12,737 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 4,883 円
④ 基準日 2022 年３月 31 日
⑤ 効力発生日 2022 年６月 24 日
（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
（２）金融商品の内容及びそのリスク
証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式、子会社株式並びに関連会社株式を保有して
おり、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式、子会社株式及び関連会
社株式は発行体の信用リスクに晒されております。関係会社短期貸付金は、親会社に対して貸付を
行っているものであります。
未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが 1 年以内の
支払期日であります。
（３） 金融商品に係るリスク管理体制
①市場リスクの管理
（ⅰ）為替変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
おります。
（ⅱ）価格変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
行っております。
②信用リスクの管理
発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
ント会議において報告を行っております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２．金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
貸借対照表計上額、時価並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、 2019
年７月４日公表の企業会計基準適用指針第 31 号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（以下、
「 2019 年適用指針」という。）第 26 項に従い経過措置を適用した有価証券、市場価格のない株式等は、
次表には含めておりません。
また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下３
つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
す。
前事業年度（ 2021 年３月 31 日）
（１）時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
（単位：百万円）
貸借対照表計上額
レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券（※１） 85 － － 85
資産合計 85 － － 85
（※ 1 ） 2019 年適用指針第 26 項に従い経過措置を適用し、有価証券 333 百万円、投資有価証券 9,406 百万円
は上記の表に含めておりません。
（２）時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、コマーシャル・ペーパー、未払金及び未払費用は、短期間（１年以
内）で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
当事業年度（ 2022 年３月 31 日）
（１）時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
（単位：百万円）
貸借対照表計上額
レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券（※１） 66 － － 66
資産合計 66 － － 66
（※１） 2019 年適用指針第 26 項に従い経過措置を適用し、有価証券 486 百万円、投資有価証券 10,022 百万
円は上記の表に含めておりません。
（２）時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
現金・預金、未収委託者報酬、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間（１年以内）で
決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
（注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券
株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル１に分類
しております。なお、 2019 年適用指針第 26 項に従い経過措置を適用している有価証券は、公表され
ている基準価額によっていることからレベルを付しておりません。保有目的ごとの有価証券に関す
る事項については、注記事項（有価証券関係）をご参照下さい。
（注２）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価のレ
ベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
（単位：百万円）
区分 前事業年度 当事業年度
非上場株式等 666 666
子会社株式 1,677 1,677
関連会社株式 2,027 2,027
（有価証券関係）
１．子会社株式及び関連会社株式
前事業年度（ 2021 年３月 31 日）
子会社株式（貸借対照表計上額 1,677 百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額 2,027 百万
円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
当事業年度（ 2022 年３月 31 日）
子会社株式（貸借対照表計上額 1,677 百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額 2,027 百万
円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
２．その他有価証券
前事業年度（ 2021 年３月 31 日）
貸借対照表計上額 取得原価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
（１）株式 85 55 30
（２）その他 7,179 5,697 1,481
小計 7,265 5,752 1,512
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 2,561 2,721 △ 160
小計 2,561 2,721 △ 160
合計 9,826 8,474 1,352
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 666 百万円）については、市場価格がないことから、上表の
「その他有価証券」には含めておりません。
当事業年度（ 2022 年３月 31 日）
貸借対照表計上額 取得原価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
（１）株式 66 55 11
（２）その他 6,755 4,917 1,838
小計 6,822 4,972 1,850
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 3,753 4,208 △454
小計 3,753 4,208 △454
合計 10,575 9,180 1,395
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 666 百万円）については、市場価格がないことから、上表の
「その他有価証券」には含めておりません。
３．売却したその他有価証券
前事業年度（自 2020 年４月１日 至 2021 年３月 31 日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
（百万円） （百万円） （百万円）
（１）株式 - - -
（２）その他
証券投資信託 5,353 578 69
合計 5,353 578 69
当事業年度（自 2021 年４月１日 至 2022 年３月 31 日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
（百万円） （百万円） （百万円）
（１）株式 - - -
（２）その他
証券投資信託 1,719 327 59
合計 1,719 327 59
４．減損処理を行った有価証券
前事業年度において、 関係会社株式について 267 百万円、証券投資信託について 45 百万円の減損処理
を行っております。
当事業年度において、証券投資信託について 331 百万円の減損処理を行っております。
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、非積立型の確定給付制度（退職一時金制度であります）及び確定拠出制度を採用しておりま
す。
２．確定給付制度
( １ ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前事業年度 当事業年度
（自 2020 年４月１日 （自 2021 年４月１日
至 2021 年３月 31 日） 至 2022 年３月 31 日）
退職給付債務の期首残
2,574 百万円 2,452 百万円
高
勤務費用
155 152
退職給付の支払額
△ 378 △ 303
その他
101 98
退職給付債務の期末残
2,452 2,399
高
( ２ ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
当事業年度
前事業年度
（自 2021 年４月１日
（自 2020 年４月１日
至 2022 年３月 31 日）
至 2021 年３月 31 日）
非積立型制度の退職給付債
2,452 百万円 2,399 百万円
務
貸借対照表に計上された負債
2,452 2,399
と資産の純額
退職給付引当金 2,452 2,399
貸借対照表に計上された負債
2,452 2,399
と資産の純額
( ３ ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
前事業年度 当事業年度
（自 2020 年４月１日 （自 2021 年４月１日
至 2021 年３月 31 日） 至 2022 年３月 31 日）
勤務費用 155 百万円 152 百万円
その他 108 67
確定給付制度に係る退職給付費用 263 219
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 186 百万円、当事業年度 189 百万円であります。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2021 年３月 31 日） （ 2022 年３月 31 日）
繰延税金資産
750
退職給付引当金
734
243
賞与引当金 227
168/197
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
170
未払事業税
213
128
投資有価証券評価損
144
155
システム関連費用 111
94
出資金評価損
94
298
その他
437
1,841
繰延税金資産小計 1,963
評価性引当額 △ 254
△ 356
1,586
繰延税金資産合計
1,607
繰延税金負債
連結法人間取引（譲渡 △ 159
△ 159
益）
△ 453
その他有価証券評価差額
△ 562
金
△ 612
繰延税金負債合計 △ 722
繰延税金資産の純額 973 885
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の
原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度（ 2021 年３月 31 日）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の５以下であるため注記を省略しております。
当事業年度（ 2022 年３月 31 日）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の５以下であるため注記を省略しております。
（収益認識関係）
（１） 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社は、証券投資信託に関する運用その他の業務を行っております。営業収益の内訳は、証券投資
信託に関する運用に係る業務が 74,402 百万円、その他 545 百万円であります。
（２） 収益を理解するための基礎となる情報
（重要な会計方針） の４． 収益及び費用の計上基準 に記載のとおりであります。
（３） 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並び
に当事業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益
の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
（セグメント情報等）
［セグメント情報］
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
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［ 関連情報 ］
１ . サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の 90 ％を超えるため、記載を省略しておりま
す。
２ . 地域ごとの情報
（１）営業収益
内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の 90 ％を超えるため、記
載を省略しております。
（２）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 ％を超えるため、
記載を省略しております。
３ . 主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、損益計算書の営業収益の 10 ％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
[ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 ]
前事業年度（自 2020 年４月１日 至 2021 年３月 31 日）
該当事項はありません。
当事業年度（自 2021 年４月１日 至 2022 年３月 31 日）
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 ]
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 ]
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
１．関連当事者との取引
（ア） 財務諸表提出会社の親会社
前事業年度（自 2020 年４月１日 至 2021 年３月 31 日）
議決権等
関係内容
資本金また 事業 の所有 取引金額 期末残高
会社等の 取引の内
属性 住所 は出資金 の内 (被所有 ) (百万 科目 (百万
名称 容
役員の 事業上
(百万円 ) 容 割合 円 ) 円 )
兼任等 の関係
（％）
関係会
資金の貸
東京 証券
19,300 社短期 18,700
㈱大和証
付
被所有
親会 都千 持株 経営管
貸付金
券グルー 247,397 あり
社 代田 会社 理
100.0
利息の受
プ本社
区 業 0 － －
取（注）
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取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は１年以内
としております。なお、担保は受け入れておりません。
当事業年度（自 2021 年４月１日 至 2022 年３月 31 日）
議決権等
関係内容
資本金また 事業 の所有 取引金額 期末残高
会社等の 取引の内
属性 住所 は出資金 の内 (被所有 ) (百万 科目 (百万
名称 容
役員の 事業上
(百万円 ) 容 割合 円 ) 円 )
兼任等 の関係
（％）
関係会
資金の貸 社短期
19,000
東京 証券 24,900
㈱大和証 付 貸付金
被所有
親会 都千 持株 経営管
券グルー 247,397 あり
社 代田 会社 理
100.0
プ本社 受取利
利息の受
区 業
0 息関係 0
取（注）
会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は１年以内
としております。なお、担保は受け入れておりません。
（イ） 財務諸表提出会社の子会社
前事業年度（自 2020 年４月１日 至 2021 年３月 31 日）
議決権等の
資本金又
会社等の 事業の 所有 (被所 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 取引の内容 科目
名称 内容 有 )割合 との関係 （百万円） （百万円）
（百万円）
（％）
Daiwa Asset
金融商
債務保証
所有
－
1,727 －
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
Management
直接 100.0 （注）
業
(Singapore)Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) シンガポール通貨庁（ MAS ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額に応
じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
当事業年度（自 2021 年４月１日 至 2022 年３月 31 日）
議決権等の
資本金又
会社等の 事業の 所有 (被所 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 取引の内容 科目
名称 内容 有 )割合 との関係 （百万円） （百万円）
（百万円）
（％）
Daiwa Asset
金融商
債務保証
所有
－
1,900 －
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
Management
直接 100.0 （注）
業
(Singapore)Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) シンガポール通貨庁（ MAS ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
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（ウ） 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
前事業年度（自 2020 年４月１日 至 2021 年３月 31 日）
議決権等
資本金又は
会社等の 取引金額 期末残高
事業の内 関連当事者
の所有 (被
出資金
属性 所在地 取引の内容 科目
容 との関係
名称 所有 )割合 (百万円 ) (百万円 )
(百万円 )
（％）
証券投資信
証券投資信
託の代行手 未払手数
同一の 託受益証券 14,917 3,321
東京都
数料（注 料
親会社 大和証券 金融商品 の募集販売
100,000 - 2）
千代田
をもつ ㈱ 取引業
区 不動産の
会社 本社ビルの 長期差入
527
賃借料 1,054
管理 保証金
（注 4）
㈱大和総
同一の
ソフトウェ
研ビジネ
東京都
親会社 情報サー ソフトウェ
アの購入
ス・イノ 3,000 - 883 未払費用 179
をもつ ビス業 アの開発
江東区
ベーショ
（注 3）
会社
ン
同一の
不動産の賃
東京都
親会社 大和プロ 不動産管 本社ビルの
借料 － －
100 - 527
をもつ パティ㈱ 理業 管理
中央区
（注 4）
会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注１ ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて
おります。
( 注２ ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信
託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払
います。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注３ ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を
決定しております。
( 注４ ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
当事業年度（自 2021 年４月１日 至 2022 年３月 31 日）
議決権等
資本金又は
会社等の 取引金額 期末残高
事業の内 関連当事者
の所有 (被
出資金
属性 所在地 取引の内容 科目
容 との関係
名称 所有 )割合 (百万円 ) (百万円 )
(百万円 )
（％）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
証券投資信
証券投資信
託の代行手 未払手数
同一の 託受益証券 15,348 3,028
東京都
数料（注 料
親会社 大和証券 金融商品 の募集販売
100,000 - 2）
千代田
をもつ ㈱ 取引業
区 不動産の
会社 本社ビルの 長期差入
1,062
賃借料 1,054
管理 保証金
（注 3）
ソフト
同一の
ソフト
ウェアの
東京都
親会社 ㈱大和総 情報サー
ウェアの
3,898 - 購入・保 1,065 未払費用 91
をもつ 研 ビス業
江東区 開発・保
守
会社
守
（注 4）
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注１ ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて
おります。
( 注２ ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信
託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払
います。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注３ ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し交渉の上、決定しております。
( 注４ ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を
決定しております。
２ . 親会社に関する注記
株式会社大和証券グループ本社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
（自 2020 年４月１日 （自 2021 年４月１日
至 2021 年３月 31 日） 至 2022 年３月 31 日）
１株当たり純資産額 14,784.79 円 １株当たり純資産額 16,078.50 円
１株当たり当期純利益 3,599.54 円 １株当たり当期純利益 4,883.43 円
( 注１ ) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
りません。
( 注２ ) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
前事業年度 当事業年度
（自 2020 年４月１日 （自 2021 年４月１日
至 2021 年３月 31 日） 至 2022 年３月 31 日）
当期純利益（百万円） 9,389 12,738
普通株式の期中平均株式数（株） 2,608,525 2,608,525
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
中間財務諸表
( １ ) 中間貸借対照表
（単位 : 百万円）
当中間会計期間
（ 2022 年９月 30 日）
資産の部
流動資産
現金・預金 3,876
有価証券 498
未収委託者報酬 12,633
関係会社短期貸付金 16,600
557
その他
流動資産合計 34,165
固定資産
※１
有形固定資産 196
無形固定資産
ソフトウエア 1,443
141
その他
無形固定資産合計 1,584
投資その他の資産
投資有価証券 7,533
関係会社株式 3,482
繰延税金資産 887
1,267
その他
投資その他の資産合計 13,170
固定資産合計 14,950
資産合計 49,116
（単位 : 百万円）
当中間会計期間
（ 2022 年９月 30 日）
負債の部
流動負債
未払金 5,646
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
未払費用 4,193
未払法人税等 1,623
賞与引当金 486
その他 ※２ 655
流動負債合計
12,605
固定負債
退職給付引当金 2,344
役員退職慰労引当金 33
その他 1
固定負債合計
2,379
負債合計
14,984
純資産の部
株主資本
資本金 15,174
資本剰余金
資本準備金 11,495
資本剰余金合計
11,495
利益剰余金
利益準備金 374
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 6,692
利益剰余金合計
7,067
株主資本合計
33,737
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 394
評価・換算差額等合計
394
純資産合計
34,131
負債・純資産合計
49,116
( ２ ) 中間損益計算書
（単位 : 百万円）
当中間会計期間
（自 2022 年４月１日
至 2022 年９月 30 日）
営業収益
委託者報酬 35,926
281
その他営業収益
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
営業収益合計 36,208
営業費用
支払手数料 15,088
6,970
その他営業費用
営業費用合計 22,059
※１ 5,766
一般管理費
営業利益 8,382
営業外収益 ※２ 579
※３ 274
営業外費用
経常利益 8,686
特別利益
－
※４ 460
特別損失
税引前中間純利益 8,226
法人税、住民税及び事業税
2,472
248
法人税等調整額
中間純利益 5,505
( ３ ) 中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間（自 2022 年４月１日 至 2022 年９月 30 日 ）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 13,925 14,299 40,969
当中間期変動額
剰余金の配当 - - - △ 12,737 △ 12,737 △ 12,737
中間純利益 - - - 5,505 5,505 5,505
株主資本以外の
項目の当中間期 - - - - - -
変動額（純額）
当中間期変動額合計 - - - △ 7,232 △ 7,232 △ 7,232
当中間期末残高 15,174 11,495 374 6,692 7,067 33,737
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評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 971 971 41,941
当中間期変動額
剰余金の配当 - - △ 12,737
中間純利益 - - 5,505
株主資本以外の
項目の当中間期 △ 576 △ 576 △ 576
変動額（純額）
当中間期変動額合計 △ 576 △ 576 △ 7,809
当中間期末残高 394 394 34,131
注記事項
（重要な会計方針）
１．有価証券の評価基準及び評価方法
（１）子会社及び関連会社株式
移動平均法による原価法により計上しております。
（２）その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
価は移動平均法により算定）を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
２．固定資産の減価償却の方法
（１）有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 10 ～ 18 年
器具備品 ４～ 20 年
（２）無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期
間（５年間）に基づく定額法によっております。
３．引当金の計上基準
（１）賞与引当金
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の当中間会計期間負担額を計上し
ております。
（２）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上し
ております。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及
び実績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・
参与及び上席参事についても、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上してお
ります。
（３）役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当中間会計期間末要
支給額を計上しております。
４．収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該
履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
当社は証券投資信託の信託約款に基づき、証券投資信託の運用について履行義務を負っており
ます。委託者報酬は、日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け
取ります。当社が日々サービスを提供する時に当該履行義務が充足されるため、証券投資信託の
運用期間にわたり収益を認識しております。
（会計方針の変更）
（時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用）
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 31 号 2021 年６月 17 日。
以下「時価算定会計基準適用指針」という。）を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会
計基準適用指針第 27- ２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める
新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。この変更による当中間財務諸表
への影響はありません。
（追加情報）
（連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用）
当社は、当中間会計期間から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これ
に伴い、法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については「グループ通算
制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第 42 号 2021 年８月 12
日。以下「実務対応報告第 42 号」という。）に従っております。また、実務対応報告第 42 号第 32
項 ( １ ) に基づき、実務対応報告第 42 号の適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみな
しております。
（中間貸借対照表関係）
※１ 減価償却累計額
当中間会計期間
（ 2022 年９月 30 日現在）
有形固定資産 326 百万円
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※２ 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その
他」に含めて表示しております。
３ 保証債務
当中間会計期間（ 2022 年９月 30 日現在）
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 2,122 百万円 に対して保証を行ってお
ります。
（中間損益計算書関係）
※１ 減価償却実施額
当中間会計期間
（自 2022 年４月 １日
至 2022 年９月 30 日）
有形固定資産 11 百万円
無形固定資産 302 百万円
※２ 営業外収益の主要項目
当中間会計期間
（自 2022 年４月 １日
至 2022 年９月 30 日）
投資有価証券売却益 268 百万円
有価証券償還益 149 百万円
為替差益 114 百万円
※３ 営業外費用の主要項目
当中間会計期間
（自 2022 年４月 １日
至 2022 年９月 30 日）
投資有価証券売却損 244 百万円
※４ 特別損失 の項目
当中間会計期間
（自 2022 年４月 １日
至 2022 年９月 30 日）
投資有価証券評価損 237 百万円
222 百万円
関係会 社整理損失
（中間株主資本等変動計算書関係 )
当中間会計期間（自 2022 年４月１日 至 2022 年９月 30 日）
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１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 （単位：千株）
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 － － 2,608
合計 2,608 － － 2,608
２．配当に関する事項
配当金支払額
１株当たり
配当金の総額
決議 株式の種類 配当額 基準日 効力発生日
（百万円）
（円）
2022 年６月 23 日
4,883
普通株式 12,737 2022 年３月 31 日 2022 年６月 24 日
定時株主総会
（金融商品関係）
当中間会計期間（ 2022 年９月 30 日）
金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりで
あります。また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じ
て、以下３つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
す。
（１）時価をもって中間貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
（単位：百万円）
中間貸借対照表計上額
レベル１ レベル２ レベル３ 合計
有価証券及び投資有価証券 57 7,306 － 7,364
資産合計 57 7,306 － 7,364
（２）時価をもって中間貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
現金・預金、未収委託者報酬、短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間（１年以内）で決済され
るため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
（注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
有価証券及び投資有価証券
株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル１に分類
しております。当社が保有している 証券 投資信託は基準価額を用いて評価しており、当該基準価額
は活発な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル２に分類しております。
保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項（有価証券関係）をご参照下さい。
（注２）市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価
のレベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
（単位：百万円）
区分 当中間会計期間
非上場株式等 666
子会社株式 1,454
関連会社株式 2,027
（有価証券関係）
当中間会計期間（ 2022 年９月 30 日）
１．子会社株式及び関連会社株式
子会社株式（中間貸借対照表計上額 1,454 百万円）及び関連会社株式（中間貸借対照表計上
額 2,027 百万円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
２．その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価 差額
計上額（百万円） （百万円） （百万円）
中間貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
57 55
（１）株式 2
（２）その他 4,614 3,570 1,043
4,671 3,625
小計 1,046
中間貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 2,692 3,171 △ 478
小計 2,692 3,171 △ 478
合計 7,364 6,797 567
（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額 666 百万円）については、市場価格がないことから、上
表の「その他有価証券」には含めておりません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（収益認識関係）
（１） 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社は、 証券 投資信託に関する運用その他の業務を行っております。営業収益の内訳は、 証券 投資
信託に関する運用に係る業務が 35,926 百万円、その他 281 百万円であります。
（２） 収益を理解するための基礎となる情報
（重要な会計方針） の４． 収益及び費用の計上基準 に記載のとおりであります。
（３） 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並び
に当中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込ま
れる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
（セグメント情報等）
［セグメント情報］
当中間会計期間（自 2022 年４月１日 至 2022 年９月 30 日）
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［関連情報］
当中間会計期間（自 2022 年４月１日 至 2022 年９月 30 日）
１ . サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の 90 ％を超えるため、記載を省略し
ております。
２ . 地域ごとの情報
（１）営業収益
内国籍 証券 投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営 業収益の 90 ％を超えるた
め、記載を省略しております。
（２）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 ％を超えるた
め、記載を省略しております。
３ . 主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の 10 ％以上を占める相手先がないため、記載はあり
ません。
［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］
当中間会計期間（自 2022 年４月１日 至 2022 年９月 30 日）
該当事項はありません。
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［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］
当中間会計期間（自 2022 年４月１日 至 2022 年９月 30 日）
該当事項はありません。
［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］
当中間会計期間（自 2022 年４月１日 至 2022 年９月 30 日）
該当事項はありません。
（ １ 株当たり情報）
当中間会計期間
（自 2022 年４月１日
至 2022 年９月 30 日）
１株当たり純資産額 13,084.78 円
１ 株当たり中間純利益 2,110.46 円
（注１） 潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため
記載しておりません。
（注２） １株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。
当中間会計期間
（自 2022 年４月１日
至 2022 年９月 30 日）
中間純利益 ( 百万円 ) 5,505
普通株式に係る中間純利益 ( 百万円 ) 5,505
普通株主に帰属しない金額 ( 百万円 ) －
普通株式の期中平均株式数 ( 株 ) 2,608,525
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
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４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行
為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。 ) 。
② 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと ( 投資者の保護に欠け、若
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。 ) 。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下 ④⑤ において同
じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
⑤ 上記 ③④ に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
して内閣府令で定める行為。
５ 【その他】
ａ . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
2022 年 4 月 1 日付で、定款について次の変更を致しました。
・監査役の人数の変更（ 4 名以内から 5 名以内に変更）
ｂ . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
① 名 称 ② 資本金の額 ③ 事業の内容 ④ 備考
(2022 年 03 月末日現在 )
受託会社 三井住友信託銀行株式 342,037 百万円 （注 6 ）
会社
再信託受託会 株式会社日本カスト 51,000 百万円 （注 6 ）
社 ディ銀行
販売会社 株式会社三井住友銀行 1,770,996 百万円 （注 3 ）
投資顧問会社 コーヘン＆スティアー 543 千米ﾄﾞﾙ
ズ・キャピタル・マネ （ 2021 年 12 月 31 日現在）
ジメント・インク
（注 1 ）金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
（注 2 ）主として中小企業向け融資業を営んでいます。
（注 3 ）銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
（注 4 ）全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金の需
給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。
（注 5 ）協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融事業を営んでいます。
（注 6 ）銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託
業務を営んでいます。
（注 7 ）信用金庫法に基づく金融業を営んでいます。
（注 8 ）保険業法に基づき損害保険業を営んでいます。
（注 9 ）保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。
（注 10 ）全国の農業協同組合、漁業協同組合、森林組合などの協同組織の全国金融機関として、余裕資金
の効率運用と資金の需給調整、当該協同組織の信用力の維持向上及び業務機能の補完を図っていま
す。
（注 11 ）労働金庫連合会は、労働金庫法に基づき設立された労働金庫の系統中央金融機関です。
（注 12 ）農業協同組合法に基づき信用事業等を営んでいます。
２【関係業務の概要】
受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の
計算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認
められる外国の金融機関が行なう場合があります。
再信託受託会社は、受託会社と再信託契約を締結し、信託事務の一部（信託財産の管理等）を行ない
ます。
販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部
解約金の支払いに関する事務等を行ないます。
３【資本関係】
該当事項はありません。
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第３【その他】
(1) 目論見書の表紙から本文の前までの記載等について
・金融商品取引法（昭和 23 年法律第 25 号）第 13 条の規定に基づく目論見書である旨を記載することがあり
ます。
・目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
書）」という名称を用いることがあります。
・委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
・詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。
① 委託会社のホームページアドレス、電話番号及び受付時間等
② 請求目論見書の入手方法及び投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
・使用開始日を記載することがあります。
・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
① 届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
② 届出をした日、届出が効力を生じている旨及び効力発生日
・次の事項を記載することがあります。
① 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
② 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合にはその旨
の記録をしておくべきである旨
③ 「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
・委託会社、当ファンドのロゴ・マーク等を記載することがあります。
・ファンドの形態等を記載することがあります。
・図案を採用することがあります。
・ファンドの管理番号等を記載することがあります。
・委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインターネットのアドレス（当該アド
レスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
・ UD FONT マークおよび説明文を記載することがあります。
(2) 当ファンドは、評価機関等の評価を取得、使用する場合があります。
(3) 交付目論見書に最新の運用実績を記載することがあります。
(4) 請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2022 年５月 23 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 間瀬 友未
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の 2021 年４月１日から 2022 年
３月 31 日までの第 63 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の 2022 年３月 31 日現在の財政状態及び同日をもって終
了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、 監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその
監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかな
る作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注 )１ . 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )２ . XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2023 年 4 月 21 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹内 知明
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられている６資産バランスファンド（分配型）の 2022 年 9 月 7 日から 2023 年 3 月 6
日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明
細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、６資産バランスファンド（分配型）の 2023 年 3 月 6 日現在の信託財産の状態及び同日をもっ
て終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
どうか注意を払うことにある。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
つ いて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )１． 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
(注 )２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
191/197
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2023 年 4 月 21 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹内 知明
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられている６資産バランスファンド（成長型）の 2022 年 9 月 7 日から 2023 年 3 月 6
日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明
細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、６資産バランスファンド（成長型）の 2023 年 3 月 6 日現在の信託財産の状態及び同日をもっ
て終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
どうか注意を払うことにある。
192/197
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
つ いて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )１． 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
(注 )２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
2022 年 11 月 28 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 間瀬 友未
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の 2022 年４月１日から 2023 年
３月 31 日までの第 64 期事業年度の中間会計期間（ 2022 年４月１日から 2022 年９月 30 日まで）に係る中
間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計
方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の 2022 年９月 30 日現在の財政状態及び同
日をもって終了する中間会計期間（ 2022 年４月１日から 2022 年９月 30 日まで）の経営成績に関する有
用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
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中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
なる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
いるかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実
施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で
求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
以 上
(注 )１ . 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
(注 )２ . XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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