大和アセットマネジメント株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | 大和アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2023年5月31日 提出
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 小松 幹太
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【届出の対象とした募集内国投資信託受 iFree 8資産バランス
益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国投資信託受 10兆円を上限とします。
益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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第一部【証券情報】
(1) 【ファンドの名称】
iFree 8資産バランス
(2) 【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託(契約型)の受益権です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もし
くは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適
用を受け、受益権の帰属は、後述の「 (11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替
機関の下位の口座管理機関(社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振
替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社
は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。ま
た、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受
益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受
益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
(3) 【発行(売出)価額の総額】
10 兆円を上限とします。
(4) 【発行(売出)価格】
1 万口当たり取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号(コールセンター) 0120-106212 (営業日の 9:00 ~ 17:00 )
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
(5) 【申込手数料】
取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴収
している販売会社はありません。
取得申込時の申込手数料については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
(6) 【申込単位】
販売会社にお問合わせ下さい。
(7) 【申込期間】
2023 年 6 月 1 日から 2023 年 11 月 30 日まで(継続申込期間)
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(終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。)
(8) 【申込取扱場所】
下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号(コールセンター) 0120-106212 (営業日の 9:00 ~ 17:00 )
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
(9) 【払込期日】
受益権の取得申込者は、販売会社が定める期日(くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。)まで
に、取得申込代金(取得申込金額、申込手数料および申込手数料に対する消費税等に相当する金額の合
計額をいいます。以下同じ。)を販売会社において支払うものとします。
販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行なわれ
る日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みます。
(10) 【払込取扱場所】
受益権の取得申込者は、取得申込代金を、申込取扱場所において支払うものとします。申込取扱場所
については、前 (8) をご参照下さい。
(11) 【振替機関に関する事項】
振替機関は下記のとおりです。
株式会社 証券保管振替機構
(12) 【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、値動きの異なる8つの資産クラスに分散投資を行ない、信託財産の着実な成長と安定
した収益の確保をめざして運用を行ないます。
一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
※ 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
(注 1 )商品分類の定義
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単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行なわれないファンド
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ
従来の信託財産とともに運用されるファンド
投資対象 国内 目論見書または投資信託約款(以下「目論見書等」といいま
地域 す。)において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国
内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
海外 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
内外 目論見書等において、国内および海外の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるもの
投資対象 株式 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
資産 に株式を源泉とする旨の記載があるもの
債券 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に債券を源泉とする旨の記載があるもの
不動産投信(リー 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
ト) に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
を源泉とする旨の記載があるもの
その他資産 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に株式、債券、不動産投信(リート)以外の資産を源泉とする
旨の記載があるもの
資産複合 目論見書等において、株式、債券、不動産投信(リート)およ
びその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉
とする旨の記載があるもの
独立区分 MMF(マネー・ 「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMF
マネージメント・
ファンド)
MRF(マネー・ 「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRF
リザーブ・ファン
ド)
ETF 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成 12 年政令 480
号)第 12 条第1号および第 2 号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法(昭和 32 年法律第 26 号)第 9 条の 4 の 2 に規定
する上場証券投資信託
補足分類 インデックス型 目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨
の記載があるもの
特殊型 目論見書等において、投資者に対して注意を喚起することが必
要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるもの
(注 2 )属性区分の定義
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投資対象 株式 一般 大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの
資産
大型株 目論見書等において、主として大型株に投資する旨の記載があ
るもの
中小型株 目論見書等において、主として中小型株に投資する旨の記載が
あるもの
債券 一般 公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのもの
公債 目論見書等において、日本国または各国の政府の発行する国債
(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みま
す。)に主として投資する旨の記載があるもの
社債 目論見書等において、企業等が発行する社債に主として投資す
る旨の記載があるもの
その他債券 目論見書等において、公債または社債以外の債券に主として投
資する旨の記載があるもの
格付等クレ 目論見書等において、特にクレジットに対して明確な記載があ
ジットによ るもの
る属性
不動産投信 目論見書等において、主として不動産投信(リート)に投資す
る旨の記載があるもの
その他資産 目論見書等において、主として株式、債券、不動産投信(リー
ト)以外に投資する旨の記載があるもの
資産複合 目論見書等において、複数資産を投資対象とする旨の記載があ
るもの
資産複合 資産配 目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
分固定型 いては固定的とする旨の記載があるもの
資産複合 資産配 目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
分変更型 いては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固
定的とする旨の記載がないもの
決算頻度 年 1 回 目論見書等において、年 1 回決算する旨の記載があるもの
年 2 回 目論見書等において、年 2 回決算する旨の記載があるもの
年 4 回 目論見書等において、年 4 回決算する旨の記載があるもの
年 6 回(隔月) 目論見書等において、年 6 回決算する旨の記載があるもの
年 12 回(毎月) 目論見書等において、年 12 回(毎月)決算する旨の記載がある
もの
日々 目論見書等において、日々決算する旨の記載があるもの
その他 上記属性にあてはまらないすべてのもの
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投資対象 グローバル 目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を
地域 源泉とする旨の記載があるもの
日本 目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を
源泉とする旨の記載があるもの
北米 目論見書等において、組入資産による投資収益が北米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるもの
欧州 目論見書等において、組入資産による投資収益が欧州地域の資
産を源泉とする旨の記載があるもの
アジア 目論見書等において、組入資産による投資収益が日本を除くア
ジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
オセアニア 目論見書等において、組入資産による投資収益がオセアニア地
域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
中南米 目論見書等において、組入資産による投資収益が中南米地域の
資産を源泉とする旨の記載があるもの
アフリカ 目論見書等において、組入資産による投資収益がアフリカ地域
の資産を源泉とする旨の記載があるもの
中近東(中東) 目論見書等において、組入資産による投資収益が中近東地域の
資産を源泉とする旨の記載があるもの
エマージング 目論見書等において、組入資産による投資収益がエマージング
地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があ
るもの
投資形態 ファミリーファン 目論見書等において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズ
ド にのみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資す
るもの
ファンド・オブ・ 「投資信託等の運用に関する規則」第 2 条に規定するファン
ファンズ ド・オブ・ファンズ
為替ヘッ あり 目論見書等において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為
ジ 替のヘッジを行なう旨の記載があるもの
なし 目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があ
るものまたは為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
対象イン 日経 225 目論見書等において、日経 225 に連動する運用成果をめざす旨
デックス の記載があるもの
TOPIX 目論見書等において、TOPIXに連動する運用成果をめざす
旨の記載があるもの
その他の指数 目論見書等において、上記以外の指数に連動する運用成果をめ
ざす旨の記載があるもの
特殊型 ブル・ベア型 目論見書等において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極
的に投資を行なうとともに各種指数・資産等への連動もしくは
逆連動(一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。)をめざす
旨の記載があるもの
条件付運用型 目論見書等において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組
みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還
価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値
により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があ
るもの
ロング・ショート 目論見書等において、ロング・ショート戦略により収益の追求
型/絶対収益追求 をめざす旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を
型 めざす旨の記載があるもの
その他型 目論見書等において、特殊型のうち上記に掲げる属性のいずれ
にも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるも
の
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※ 商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ(ア
ドレス http://www.toushin.or.jp/ )をご参照下さい。
<信託金の限度額>
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、 3,000 億円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
<ファンドの特色>
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(2) 【ファンドの沿革】
2016 年 9 月 8 日 信託契約締結、当初自己設定、運用開始
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(3) 【ファンドの仕組み】
受益者 お申込者
収益分配金(注)、償還金など ↑↓ お申込金 (※3)
受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社
との契約( ※1 )に基づき、次の業務を行ないま
す。
① 受益権の募集の取扱い
お取扱窓口 販売会社
② 一部解約請求に関する事務
③ 収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
に関する事務 など
↑↓※1 収益分配金、償還金など ↑↓ お申込金 (※3)
当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信
託契約」といいます。 )(※2) の委託者であり、次
の業務を行ないます。
大和アセットマネ
① 受益権の募集・発行
委託会社
ジメント株式会社
② 信託財産の運用指図
③ 信託財産の計算
④ 運用報告書の作成 など
↓ 運用指図 ↑↓※2 損益 ↑↓ 信託金 (※3)
信託契約 (※2) の受託者であり、次の業務を行な
います。なお、信託事務の一部につき株式会社日
三井住友信託銀行
本カストディ銀行に委託することができます。ま
株式会社
た、外国における資産の保管は、その業務を行な
受託会社
再信託受託会社:
うに充分な能力を有すると認められる外国の金融
株式会社日本カス
機関が行なう場合があります。
トディ銀行
① 委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分
② 信託財産の計算 など
損益 ↑↓ 投資
内外の株式・債券およびリート(不動産投資信託) など
投資対象
(ファミリーファンド方式で運用を行ないます。)
(注)「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は、自動的に再投資されます。
※1 :受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
に関する事務の内容等が規定されています。
※2 :「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款
の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項(運用方針、委託会社および受託
会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等)が規定されています。
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※3 :販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行な
われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みま
す。
◎ 委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会
社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
<委託会社の概況( 2023 年 3 月末日現在)>
・資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
・沿革
1959 年 12 月 12 日 大和証券投資信託委託株式会社として設立
1960 年 2 月 17 日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1960 年 4 月 1 日 営業開始
1985 年 11 月 8 日 投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
1995 年 5 月 31 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
業の登録を受ける。
1995 年 9 月 14 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
契約にかかる業務の認可を受ける。
2007 年 9 月 30 日 「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第 29 条の登録を受けたものとみ
なされる。
(金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第 352 号)
2020 年 4 月 1 日 大和アセットマネジメント株式会社に商号変更
・大株主の状況
名 称 住 所 所有 比率
株式数
株 %
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 2,608,525 100.00
2【投資方針】
(1) 【投資方針】
① 主要投資対象
下記の各マザーファンド(以下総称して「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資
対象とします。
※ 各マザーファンドは、それぞれかっこ内に掲げる指数に採用されている資産に投資を行ない、投
資成果を当該指数の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
1 .トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券(東証株価指数(配当込み))
2 .外国株式インデックスマザーファンドの受益証券(MSCIコクサイ指数(配当込み、円ベー
ス))
3 .ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンドの受益証券( FTSE RAFI
エマージング インデックス(円換算))
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4 .ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)の受益証券(NOMURA-BPI総
合指数)
5 .外国債券インデックスマザーファンドの受益証券( FTSE 世界国債インデックス(除く日本、
ヘッジなし・円ベース))
6 .ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンドの受益証券( JP モルガン ガバメント・ボン
ド・インデックス-エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド(円換算))
7 .ダイワJ-REITマザーファンドの受益証券(東証 REIT 指数(配当込み))
8. ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドの受益証券(S&P先進国REI
T指数(除く日本)(円ベース))
② 投資態度
イ.主として、マザーファンドの受益証券を通じて、次の資産クラスに投資を行ない、信託財産の着
実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。
1 .国内株式
2 .先進国株式
3 .新興国株式
4 .国内債券
5 .先進国債券
6 .新興国債券
7 .国内リート
8 .海外リート
ロ.各資産クラスの配分比率については、均等とすることを目標とします。
ハ.各資産クラスの配分比率の合計は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
ニ.為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
ホ.安定した収益の確保および効率的な運用を行なうためのものとして定める次の目的により投資す
る場合を除き、法人税法第 61 条の 5 第 1 項に規定するデリバティブ取引にかかる権利に対する投資と
して運用を行ないません。
(a) 投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
(b) 信託財産の資産または負債にかかる価格変動および金利変動により生じるリスク(為替相場の
変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による利益または損失の増加または減少の
生じるおそれをいいます。)を減じる目的
(c) 法人税法施行規則第 27 条の 7 第 1 項第 6 号に規定する先物外国為替取引により、信託財産の資産
または負債について為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的
へ . 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 【投資対象】
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1. 次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
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ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 .次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、主として、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし三井住友信託
銀行株式会社を受託者として締結された次の 1 .から 8 .までに掲げる親投資信託(以下総称して「マ
ザーファンド」といいます。)の受益証券、ならびに次の 9 .から 12 .までに掲げる有価証券(金融
商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投
資することを指図することができます。
1 .トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券
2 .外国株式インデックスマザーファンドの受益証券
3 .ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンドの受益証券
4 .ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)の受益証券
5 .外国債券インデックスマザーファンドの受益証券
6 .ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンドの受益証券
7 .ダイワJ-REITマザーファンドの受益証券
8. ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドの受益証券
9 .コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
10 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 9 .の証券の性質を有するもの
11 .外国法人が発行する譲渡性預金証書
12 .指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
③ 委託会社は、信託金を、前 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
(3) 【運用体制】
① 運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
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② 運用方針の決定にかかる過程
運用方針は次の過程を経て決定しております。
イ.基本計画書の策定
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。
ロ.基本的な運用方針の決定
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ハ.運用計画書の作成・承認
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
③ 職務権限
ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
よって、次のように定められています。
イ. CIO ( Chief Investment Officer )( 1 名)
運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
・基本的な運用方針の決定
・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
ロ. Deputy-CIO ( 0 ~ 5 名程度)
CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ハ.インベストメント・オフィサー( 0 ~ 5 名程度)
CIO および Deputy-CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
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ニ.運用部長(各運用部に 1 名)
ファンドマネージャーが策定する運用計画を決定します。
ホ.運用チームリーダー
ファンドの基本的な運用方針を策定します。
ヘ.ファンドマネージャー
ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
④ リスクマネジメント会議、 FD 諮問委員会および資産運用高度化委員会
次のとおり各会議体等において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体等の事務局と
なる部署の人員は 35 ~ 45 名程度です。
イ.リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
告を行ない、必要事項を審議・決定します。
ロ. FD 諮問委員会
取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項
について、取締役会に意見を述べます。
ハ.資産運用高度化委員会
資産運用高度化への取組みについて報告・検討し、必要事項を審議・決定します。
⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託
会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は 2023 年 3 月末日現在のものであり、変更となる場合があります。
(4) 【分配方針】
① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
② 原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案
して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがありま
す。
③ 留保益は、前 (1) に基づいて運用します。
(5) 【投資制限】
① 株式(信託約款)
株式への直接投資は、行ないません。
② 外貨建資産(信託約款)
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
③ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
合には、制約されることがあります。
④ 外国為替予約取引(信託約款)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザー
ファ ンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約取引の指図
をすることができます。
⑤ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ 100 分の 10 、合計で 100 分の 20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
うこととします。
⑥ 資金の借入れ(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コー
ル市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価
証券等の運用は行なわないものとします。
ロ.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、も
しくは償還金の入金日までの期間が 5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有
価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借
入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の 10 %を超えないこととします。
ハ.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
<参考>マザーファンドの概要
1 .トピックス・インデックス・マザーファンド
(1) 投資方針
① 投資対象
東京証券取引所上場株式(上場予定を含みます。)を投資対象とします。
② 投資態度
投資成果を東証株価指数(配当込み)の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ
管理を行ないます。
イ.上記投資対象銘柄のうちの 200 銘柄以上に、原則として、分散投資を行ないます。
ロ.ポートフォリオは、東証株価指数(配当込み)における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考
に、東証株価指数(配当込み)との連動性を維持するよう構築します。
ハ.株式の組入比率は、高位を保ちます。
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(2) 投資対象
① 委託会社は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除きます。)で市場性のあるものに投資することを指図します。
1. 株券または新株引受権証書
2. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
3. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
4. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
なお、前 1. の証券または証書を以下「株式」といいます。
② 委託会社は、信託金を、前 ① に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
(3) 主な投資制限
① 株式
株式への投資には、制限を設けません。
② 先物取引等
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および信託財産が運用対象とする有価証
券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融
商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商
品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融
商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれ
らの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および信託財産に属する資産の価格変動
リスクを回避するため、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引な
らびに外国の取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指
図をすることができます。
③ スワップ取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
回避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換
する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
はありません。
ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合計額
が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
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り、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超
えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一
部 の解約を指図するものとします。
ニ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
2 .外国株式インデックスマザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
外国の株式(預託証書を含みます。)を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ.主として外国の株式(預託証書を含みます。)に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数
(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
ロ.保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。な
お、保有外貨建資産の売買代金、償還金、配当金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を
行なうことができるものとします。
ハ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想される
とき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれな
いことがあります。
(2) 投資対象
① 委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証
券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1 .外国通貨表示の株券または新株引受権証書
2 .国債証券
3 .地方債証券
4 .特別の法律により法人の発行する債券
5 .社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6 .特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいま
す。)
7 .特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定め
るものをいいます。)
8 .協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいい
ます。)
9 .特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第
2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。)
10 .コマーシャル・ペーパー
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11 .外国通貨表示の新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
同じ。)および新株予約権証券
12 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 11. までの証券または証書の性質
を有するもの
13 .投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。)
14 .投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものを
いいます。)
15 .外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。)
16 .預託証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。)
17 .外国法人が発行する譲渡性預金証書
18 .指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
19. 抵当証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。)
20 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
21 .外国の者に対する権利で前 20. の有価証券の性質を有するもの
なお、前 1. の証券または証書、前 12. ならびに前 16. の証券または証書のうち前 1. の証券または証書
の性質を有するものを以下「株式」といい、前 2. から前 6. までの証券および前 12. ならびに前 16. の証
券または証書のうち前 2. から前 6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前 13. の
証券および前 14. の証券を以下「投資信託証券」といいます。
② 委託会社は、信託金を、前 ① に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1 .預金
2 .指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3 .コール・ローン
4 .手形割引市場において売買される手形
5 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6 .外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式
株式への投資割合には、制限を設けません。
② 投資信託証券
投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資は、信託財産の純資産総額の 5 %以下
とします。
③ 外貨建資産
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
3 .ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド
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(1) 投資方針
① 主要投資対象
次の有価証券を主要投資対象とします。
イ.新興国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定を含みま
す。)
ロ.新興国の企業のDR(預託証券)
ハ. FTSE RAFI エマージング インデックスとの連動をめざすETF(上場投資信託証券)
② 投資態度
イ.主として、新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。以下同じ。)( ※ )に投資し、投資
成果を FTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)の動きに連動させることをめざして運
用を行ないます。
※ 効率性の観点から FTSE RAFI エマージング インデックスとの連動をめざすETF(上場投
資信託証券)に投資する場合があります。
ロ.株式およびETF(上場投資信託証券)の組入比率の合計は、通常の状態で信託財産の純資産
総額の 80 %程度以上に維持することを基本とします。
ハ.運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引等や外国為替予約取引等を利用することがあり
ます。このため、株式の組入総額ならびに株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、
信託財産の純資産総額を超えることがあります。また、外貨建資産の組入総額ならびに外国為替
予約取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
ニ.為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
ホ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想される
とき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれな
いことがあります。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (3)
④ 、 ⑤ および ⑥ に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 .次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券
とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1 .外国通貨表示の株券または新株引受権証書
2 .国債証券
3 .地方債証券
4 .特別の法律により法人の発行する債券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5 .社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6 .特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいま
す。)
7 .特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定め
るものをいいます。)
8 .協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいい
ます。)
9 .特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第
2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。)
10 .コマーシャル・ペーパー
11 .外国通貨表示の新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
同じ。)および新株予約権証券
12 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 11. までの証券または証書の性質
を有するもの
13 .投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。)
14 .投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものを
いいます。)
15 .外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。)
16 .オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 19 号で定めるものをいい、
有価証券にかかるものに限ります。)
17 .預託証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。)
18 .外国法人が発行する譲渡性預金証書
19 .指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
20. 抵当証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。)
21 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
22 .外国の者に対する権利で前 21. の有価証券の性質を有するもの
なお、前 1. の証券または証書ならびに前 12. および前 17. の証券または証書のうち前 1. の証券または
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前 2. から前 6. までの証券ならびに前 14. の証券のう
ち投資法人債券ならびに前 12. および前 17. の証券または証書のうち前 2. から前 6. までの証券の性質を
有するものを以下「公社債」といい、前 13. の証券および前 14. の証券(投資法人債券を除きます。)
を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1 .預金
2 .指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3 .コール・ローン
4 .手形割引市場において売買される手形
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6 .外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式
株式への投資割合には、制限を設けません。
② 投資信託証券
投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5 %以
下とします。
③ 外貨建資産
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ 先物取引等
イ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項
第 3 号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるもの
とします(以下同じ。)。
ロ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取
引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができま
す。
ハ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
びに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
することができます。
⑤ スワップ取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取
引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
るものとします。
ニ. スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑥ 金利先渡取引および為替先渡取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
はこの限りではありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ハ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
有金利商品(信託財産が 1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前 (2)③ の
1. から 4. に掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同じ。)の時価総額を超えない
も のとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減少し
て、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなった場合には、委
託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとしま
す。
ニ.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額が、保
有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
記保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の総額が保有外貨建資産の時価
総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取
引の一部の解約を指図するものとします。
ホ.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
とします。
ヘ.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
4 .ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)
(1) 投資方針
① 主要投資対象
内外の公社債等(各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。以下同
じ。)を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ.主としてわが国の公社債等に投資しベンチマーク(NOMURA-BPI総合指数)の動きに
連動する投資成果をめざします。
ロ.運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがあります。このため、公社債の組
入総額ならびに債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超える
ことがあります。
ハ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が生じたと
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれない
ことがあります。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲
げるものとします。
1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (3)
④ 、 ⑤ および ⑥ に定めるものに限ります。)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 .次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1 .転換社債の転換、新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該
新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
いことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および
第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新
株予約権に限ります。)の行使、社債権者割当または株主割当により取得した株券または新株引受
権証書
2 .国債証券
3 .地方債証券
4 .特別の法律により法人の発行する債券
5 .社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6. 特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいま
す。)
7 .コマーシャル・ペーパー
8 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 7. までの証券または証書の性質を
有するもの
9 .投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。)
10 .投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものを
いいます。)
11 .外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。)
12 .預託証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。)
13 .外国法人が発行する譲渡性預金証書
14 .指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
15 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
16 .外国の者に対する権利で前 15. の有価証券の性質を有するもの
③ 委託会社は、信託金を、前 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1 .預金
2 .指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3 .コール・ローン
4 .手形割引市場において売買される手形
5 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
6 .外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式
株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10 %以下とします。
② 投資信託証券
投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5 %以下とします。
③ 外貨建資産
外貨建資産への投資は、行ないません。
④ 先物取引等
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における有価証券
先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物
取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション
取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所にお
けるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、
オプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
ロ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における金利にかかる先物
取引およびオプション取引ならびに外国の取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引
を行なうことの指図をすることができます。
⑤ スワップ取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異
なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいま
す。)を行なうことの指図をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
るものとします。
ニ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑥ 金利先渡取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの
指図をすることができます。
ロ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
ません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ハ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を
超 えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一
部の解約を指図するものとします。
ニ.金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ.委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
5 .外国債券インデックスマザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
外国の公社債を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ.主として外国の公社債に投資し、投資成果を FTSE 世界国債インデックス(除く日本、ヘッジな
し・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
ロ.保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。な
お、保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行
なうことができるものとします。
ハ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想される
とき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれな
いことがあります。
(2) 投資対象
① 委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証
券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. 転換社債の転換、新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行
使、社債権者割当または株主割当により取得した外国通貨表示の株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6. 特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいま
す。)
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定め
るものをいいます。)
8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいい
ます。)
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9. 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第
2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。)
10. コマーシャル・ペーパー
11. 外国通貨表示の新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
同じ。)および新株予約権証券
12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 11. までの証券または証書の性質
を有するもの
13. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。)
14. 投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものを
いいます。)
15. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。)
16. 預託証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。)
17. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
18. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
19. 抵当証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。)
20. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
21. 外国の者に対する権利で前 20. の有価証券の性質を有するもの
② 委託会社は、信託金を、前 ① に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用すること
を指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式
株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
株式および株式を組入可能な投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の 30 %以下としま
す。
② 投資信託証券
投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の 5 %以下とします。
③ 同一銘柄の株式
同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の 10 %以下とします。
④ 外貨建資産
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
6 .ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
新興国通貨建ての債券を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ.主として、新興国通貨建ての債券に投資し、投資成果を JP モルガン ガバメント・ボンド・イン
デックス-エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド(円換算)の動きに連動さ
せることをめざして運用を行ないます。
ロ.運用の効率化をはかるため、債券先物取引等や外国為替予約取引等を利用することがあります。
このため、債券の組入総額ならびに債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純
資産総額を超えることがあります。また、外貨建資産の組入総額ならびに外国為替予約取引等の買
建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
ハ.為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
ニ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (3)
④ 、 ⑤ および ⑥ に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 .次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券
とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1 .転換社債の転換、新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行
使、社債権者割当または株主割当により取得した外国通貨表示の株券または新株引受権証書
2 .国債証券
3 .地方債証券
4 .特別の法律により法人の発行する債券
5 .社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除き
ます。)
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
6 .特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいま
す。)
7 .コマーシャル・ペーパー
8 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 7. までの証券または証書の性質を
有するもの
9 .投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。)
10 .投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものを
いいます。)
11 .外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。)
12 .オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 19 号で定めるものをいい、
有価証券にかかるものに限ります。)
13 .預託証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。)
14 .外国法人が発行する譲渡性預金証書
15 .指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
16 .抵当証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。)
17 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
18 .外国の者に対する権利で前 17. の有価証券の性質を有するもの
なお、前 1. の証券または証書ならびに前 8. および前 13. の証券または証書のうち前 1. の証券または
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前 2. から前 6. までの証券ならびに前 10. の証券のう
ち投資法人債券ならびに前 8. および前 13. の証券または証書のうち前 2. から前 6. までの証券の性質を
有するものを以下「公社債」といい、前 9. の証券および前 10. の証券(投資法人債券を除きます。)
を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用すること
を指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式
株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10 %以下とします。
② 投資信託証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5 %以
下とします。
③ 外貨建資産
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ 先物取引等
イ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項
第 3 号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるもの
とします(以下同じ。)。
ロ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取
引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができま
す。
ハ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
びに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
することができます。
⑤ スワップ取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取
引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
るものとします。
ニ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑥ 金利先渡取引および為替先渡取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
はこの限りではありません。
ハ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
有金利商品(信託財産が 1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前 (2)③ の
1. から 4. に掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同じ。)の時価総額を超えない
ものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減少し
て、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなった場合には、委
託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとしま
す。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ニ.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額が、保
有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
記 保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の総額が保有外貨建資産の時価
総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取
引の一部の解約を指図するものとします。
ホ.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
とします。
ヘ.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
7 .ダイワJ-REITマザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
わが国の金融商品取引所( ※ )上場(上場予定を含みます。以下同じ。)の不動産投資信託の受益
証券および不動産投資法人の投資証券(以下総称して「不動産投資信託証券」といいます。)を主要投
資対象とします。
※ 金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第 2 条第 8 項第 3 号ロに
規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号もしく
は同項第 5 号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。
② 投資態度
イ.「東証 REIT 指数」に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
ロ.投資成果を「東証 REIT 指数」の動きにできるだけ連動させるため、組入銘柄は「東証 REIT 指数」
の構成銘柄(採用予定を含みます。)とし、組入比率を高位に保ちます。
ハ.運用の効率化を図るため、不動産投信指数先物取引を利用することがあります。このため、不動
産投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の
純資産総額を超えることがあります。
ニ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が生じたとき、
「東証 REIT 指数」が改廃されたとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によって
は、上記の運用が行なわれないことがあります。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲
げるものとします。
1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (3)
⑤ に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
36/442
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 .次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1 .コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2 .投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいいます。)
3 .投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものをいいます。)
4 .新投資口予約権証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものをいい、不動産投資信託証
券にかかる投資法人より発行されたものに限ります。)
5 .指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
なお、前 2. の証券および前 3. の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1 .預金
2 .指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3 .コール・ローン
4 .手形割引市場において売買される手形
(3) 主な投資制限
① 株式
株式への直接投資は、行ないません。
② 投資信託証券
投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
③ 同一銘柄の投資信託証券
同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 30 %以下とします。ただ
し、当該同一銘柄の「東証 REIT 指数」における時価の構成割合が 30 %を超える場合には、当該指数に
おける構成割合の範囲で組入れることができるものとします。
④ 外貨建資産
外貨建資産への直接投資は、行ないません。
⑤ 先物取引
委託会社は、わが国の金融商品取引所における不動産投信指数先物取引(金融商品取引法第 28 条第
8 項第 3 号ロに掲げるものであって、不動産投信指数を対象とするものをいいます。)および外国の金
融商品取引所におけるこの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
8 .ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
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海外の金融商品取引所( ※ )上場(上場予定を含みます。以下同じ。)および店頭登録(登録予定
を含みます。以下同じ。)の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券(以下「不
動 産投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。
※ 金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第 2 条第 8 項第 3 号
ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号
もしくは同項第 5 号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。
② 投資態度
イ.主として海外の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託証券に投資し、ベンチマー
ク(S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)をいいます。以下同じ。)の動きに連動
する投資成果をめざして運用を行ないます。
ロ.組入銘柄はベンチマーク構成銘柄とし、不動産投資信託証券の組入比率を高位に保ちます。
ハ.運用の効率化を図るため、不動産投信指数先物取引を利用することがあります。このため、不動
産投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の
純資産総額を超えることがあります。
ニ.保有外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。
ホ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が生じたとき、
償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことが
あります。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (3)
⑤ に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 .次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1 .コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. の証券または証書の性質を有するもの
3 .外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいいます。)
4 .外国投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものをいいます。)
5 .外国法人が発行する譲渡性預金証書
6 .指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
③ 委託会社は、信託金を、前 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1. 預金
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2. 指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
(3) 主な投資制限
① 株式への直接投資は、行ないません。
② 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
③ 同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 30 %以下とします。ただ
し、「投資態度」で定めた指数における時価の構成割合が 30 %を超える場合には、当該指数における
構成割合の範囲で組入れることができるものとします。
④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑤ 先物取引
委託会社は、わが国の金融商品取引所における不動産投信指数先物取引(金融商品取引法第 28 条第
8 項第 3 号ロに掲げるものであって、不動産投信指数を対象とするものをいいます。)および外国の金
融商品取引所におけるこの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
3【投資リスク】
(1) 価額変動リスク
当ファンドは、株式、公社債、不動産投資信託証券など値動きのある証券(外国証券には為替リスク
もあります。)に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されて
いるものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じ
た利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。
投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
ますよう、よろしくお願い申上げます。
基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
① 株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下
落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
新興国の証券市場は、先進国の証券市場に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低い
ことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動
性が大きくなる傾向が考えられます。
② 公社債の価格変動(価格変動リスク・信用リスク)
公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します(値
動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。)。また、公社債の価格は、発
行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還
金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合(債務不履行)、またはできなく
なることが予想される場合には、大きく下落します(利息および償還金が支払われないこともありま
す。)。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込む
ことがあります。
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新興国の公社債は、先進国の公社債と比較して価格変動が大きく、債務不履行が生じるリスクがよ
り高いものになると考えられます。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因
と なり、投資元本を割込むことがあります。
③ リート(不動産投資信託)への投資に伴うリスク
イ.リートは、株式と同様に金融商品取引所等で売買され、その価格は、不動産市況に対する見通し
や市場における需給等、さまざまな要因で変動します。
・リートには資産規模が小さく、流動性が低いものもあります。このようなリートへの投資は、流
動性の高い株式等に比べ、より制約を受けることが考えられます。
・金利の上昇局面においては、他の、より利回りの高い債券等との比較でリートに対する投資価値
が相対的に低下し、価格が下落することも想定されます。
ロ.リートの価格や配当は、リートの収益や財務内容の変動の影響を受けます。
・リートの収益は、所有する不動産から得られる賃料収入がその大半を占めます。したがって、賃
料水準や入居率の低下等により賃料収入が減少した場合には、リートの収益が悪化し、価格や配
当が下落することが考えられます。
・リートの資産価値は、所有する不動産の評価等により変動します。市況の悪化、不動産の老朽化
等によってリートの資産価値が低下した場合には、価格が下落することがあります。なお、実物
資産である不動産には、人的災害、自然災害等に伴って大きな損害が発生する可能性もあり、こ
のような場合、リートの価格が大幅に下落することも想定されます。
・リートでは、投資資金を調達するために金融機関等から借入れを行なうことがあります。した
がって、金利上昇局面において金利負担等が増加し、収益の悪化要因となることが考えられま
す。
・法人形態のリートでは、経営陣の運営如何によっては収益や財務内容が著しく悪化する可能性が
あります。リートが倒産等に陥り、投資資金が回収できなくなることもありえます。
ハ.リートに関する法制度(税制、会計制度等)が変更となった場合、リートの価格や配当に影響を
与えることが想定されます。
・その他、不動産を取巻く規制(建築規制、環境規制等)に変更があった場合も、リートの価格や
配当が影響を受けることが考えられます。
・金融商品取引所が定める基準に抵触する等の理由から、リートが上場廃止になることもありま
す。
ニ.組入リートの市場価格が下落した場合、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むこと
があります。
④ 外国証券への投資に伴うリスク
イ.為替リスク
外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変
動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の
要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円
高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
特に、新興国の為替レートは短期間に大幅に変動することがあり、先進国と比較して、相対的に
高い為替変動リスクがあります。
当ファンドにおいては、保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替
ヘッジは原則として行ないません。そのため、外貨建資産を実質的に組入れた部分は、為替レート
の変動の影響を直接受けます。
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ロ.カントリー・リスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取
引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用
が困難となることがあります。新興国への投資には、先進国と比べて大きなカントリー・リスクが
伴います。
新興国の経済状況は、先進国経済に比較して脆弱である可能性があります。そのため、当該国の
インフレ、国際収支、外貨準備高等の悪化、また、政治不安や社会不安あるいは他国との外交関係
の悪化などが市場に及ぼす影響は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、
政府当局による海外からの投資規制など数々の規制が緊急に導入されたり、あるいは政策の変更等
により証券市場が著しい悪影響を被る可能性もあります。
新興国においては、先進国と比較して、証券の決済、保管等にかかる制度やインフラストラク
チャーが未発達であったり、証券の売買を行なう当該国の仲介業者等の固有の事由等により、決済
の遅延、不能等が発生する可能性も想定されます。そのような場合、ファンドの基準価額に悪影響
が生じる可能性があります。
実質的な投資対象である証券が上場または取引されている新興国の税制は先進国と異なる面があ
る場合があります。また、税制が変更されたり、あるいは新たな税制が適用されることにより、基
準価額が影響を受ける可能性があります。
⑤ その他
イ.解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないこ
とがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で
売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
ロ.ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行
により損失が発生することがあります(信用リスク)。この場合、基準価額が下落する要因となり
ます。
(2) 換金性等が制限される場合
通常と異なる状況において、お買付け・ご換金に制限を設けることがあります。
① 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国
における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災害、クーデ
ター、重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の
受渡しに関する障害等)が発生した場合には、お買付け、ご換金の申込みの受付けを中止すること、
すでに受付けたお買付けの申込みを取消すことがあります。
② ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換
金の申込みを撤回することができます。ただし、受益者がそのご換金の申込みを撤回しない場合に
は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申込みを受付けたものとして取
扱います。
(3) その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用はありません。
※ 流動性リスクに関する事項
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・ 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢
か ら期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止とな
る可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
(4) リスク管理体制
運用リスク管理体制(※)は、以下のとおりとなっています。
※ 流動性リスクに対する管理体制
・ 委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモ
ニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。
・ 取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督し
ます。
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4【手数料等及び税金】
(1) 【申込手数料】
取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴収
している販売会社はありません。
取得申込時の申込手数料については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
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「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
(2) 【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率 0.242 %(税抜 0.22 %)
を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、
毎計算期間の最初の 6 か月終了日( 6 か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎
計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、次のとおりです。
委託会社 販売会社 受託会社
年率 0.10 %(税抜) 年率 0.10 %(税抜) 年率 0.02 %(税抜)
※ 上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
④ 前 ③ の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信
託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社:ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告
書の作成等の対価
販売会社:運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社:運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
(4) 【その他の手数料等】
① 信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および
信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担
とし、信託財産中から支弁します。
③ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金
が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用(データ処理費用、郵送料等)は、受益者
の負担とし、当該益金から支弁します。
④ 信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、信託財産に属する資産を外国で
保管する場合の費用は、信託財産中より支弁します。
( ※ )「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を
示すことができません。
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手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。ま
た、上場不動産投資信託は市場価格により取引されており、費用を表示することができません。
<マザーファンドより支弁する手数料等>
各マザーファンドの投資対象等に応じて、信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数
料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。
(5) 【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取扱われます。
① 個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、 20 %(所
得税 15 %および地方税 5 %)の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。
なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)を選
択することもできます。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 %の税率を乗じた復興
特別所得税が課され、税率は 20.315 %(所得税 15 %、復興特別所得税 0.315 %および地方税 5 %)
となります。
ロ.解約金および償還金に対する課税
一部解約時および償還時の差益(解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料(税込)
を含む)を控除した利益)については、譲渡所得とみなされ、 20 %(所得税 15 %および地方税
5 %)の税率により、申告分離課税が適用されます。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額
に 2.1 %の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は 20.315 %(所得税 15 %、復興特別所得
税 0.315 %および地方税 5 %)となります。
ハ.損益通算について
一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等(特定公社債、公募
公社債投資信託を含みます。)の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を
選択した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後
3 年間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。
一部解約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が
可能となります。
なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。
※ 少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「愛称:
ジュニアNISA(ジュニアニーサ)」をご利用の場合
公募株式投資信託は、税法上、少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」および未成年
者少額投資非課税制度「愛称:ジュニアNISA(ジュニアニーサ)」の適用対象です。毎年、一
定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間
非課税となります(他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。)。
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方となりま
す。当ファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合があります。くわしく
は、販売会社にお問合わせ下さい。
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※ 「つみたてNISA」をご利用の場合
販売会社によっては「つみたてNISA」の適用対象となります。くわしくは、販売会社にお問
合わせ下さい。
毎年、一定額の範囲で販売会社との契約に基づいて定期かつ継続的な方法で購入することにより
生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。
なお、「NISA」と「つみたてNISA」の投資枠は、年ごとに選択制であり、同一年におい
てその両方を併用した投資は行なえません。
② 法人の投資者に対する課税
法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時
および償還時の個別元本超過額については、配当所得として課税され、 15 %(所得税 15 %)の税率
で源泉徴収( ※ )され法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のう
ち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)には課税され
ません。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 %の税率を乗じた復興特別所得税が課さ
れ、税率は 15.315 %(所得税 15 %および復興特別所得税 0.315 %)となります。なお、益金不算入
制度の適用はありません。
※ 源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
③ 受益者が、確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、前 ② にかかわらず
所得税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運
用にかかる税制が適用されます。
<注 1 >個別元本について
① 投資者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に
相当する金額は含まれません。)が当該投資者の元本(個別元本)にあたります。
② 投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を
行なうつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
③ 投資者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
④ 個別元本について、詳しくは販売会社にお問合せ下さい。
<注 2 >収益分配金の課税について
① 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金(特別分配金)」(投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があり
ます。
② 投資者が収益分配金を受取る際、イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元
本と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が
普通分配金となり、ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回ってい
る場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該
元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
( ※ )外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
( ※ )上記は、 2023 年 3 月末日現在のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合等
には、上記の内容が変更になることがあります。
( ※ )課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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5【運用状況】
(1) 【投資状況】 (2023 年 3 月 31 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
親投資信託受益証券 50,325,046,155 99.03
内 日本 50,325,046,155 99.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 492,494,024 0.97
純資産総額
50,817,540,179 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2023 年 3 月 31 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細
株数、口数 簿価単価 評価単価 投資
銘柄名 地域 種類 または 簿価 時価 比率
額面金額 ( 円 ) ( 円 ) (%)
親投資信
1.3284 1.4214
4,489,258,201 12.56
1 トピックス・インデックス・マザーファンド 日本 託受益証
5,963,717,903 6,381,031,606
券
親投資信
4.2930 4.3305
1,469,125,917 12.52
2 外国株式インデックスマザーファンド 日本 託受益証
6,307,070,919 6,362,049,783
券
親投資信
1.5024 1.5357
ダイワ新興国債券インデックス・マザー
4,126,402,944 12.47
3 日本 託受益証
ファンド
6,199,874,601 6,336,917,001
券
親投資信
2.0184 1.9851
ダイワ新興国株式ファンダメンタル・イン
3,192,115,558 12.47
4 日本 託受益証
デックス・マザーファンド
6,442,968,248 6,336,668,594
券
親投資信
3.2249 3.1180
2,021,369,269 12.40
5 外国債券インデックスマザーファンド 日本 託受益証
6,518,882,661 6,302,629,380
券
親投資信
1.2502 1.2497
ダイワ日本債券インデックスマザーファン
5,039,149,782 12.39
6 日本 託受益証
ド(BPI)
6,300,399,528 6,297,425,482
券
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
親投資信
3.4110 3.1158
1,975,835,402 12.11
7 ダイワJ-REITマザーファンド 日本 託受益証
6,739,639,139 6,156,307,945
券
親投資信
3.2958 2.9423
ダイワ・グローバルREITインデックス・マ
2,090,886,845 12.11
8 日本 託受益証
ザーファンド
6,891,266,042 6,152,016,364
券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.03%
合計 99.03%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 1 計算期間末
4,423,564,263 4,423,564,263 1.1184 1.1184
(2017 年 9 月 7 日 )
第 2 計算期間末
9,247,296,645 9,247,296,645 1.1443 1.1443
(2018 年 9 月 7 日 )
第 3 計算期間末
15,633,295,158 15,633,295,158 1.2108 1.2108
(2019 年 9 月 9 日 )
第 4 計算期間末
22,486,955,149 22,486,955,149 1.1937 1.1937
(2020 年 9 月 7 日 )
第 5 計算期間末
34,554,535,822 34,554,535,822 1.4651 1.4651
(2021 年 9 月 7 日 )
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022 年 3 月末日 40,824,873,058 - 1.4996 -
4 月末日 41,126,575,921 - 1.4821 -
5 月末日 41,745,467,002 - 1.4704 -
6 月末日 42,431,809,024 - 1.4627 -
7 月末日 43,941,590,179 - 1.4845 -
8 月末日 45,216,458,643 - 1.4989 -
第 6 計算期間末
45,579,049,607 45,579,049,607 1.5066 1.5066
(2022 年 9 月 7 日 )
9 月末日 44,134,911,285 - 1.4340 -
10 月末日 46,742,529,587 - 1.4892 -
11 月末日 47,479,829,978 - 1.4847 -
12 月末日 46,566,493,806 - 1.4245 -
2023 年 1 月末日 48,727,009,510 - 1.4619 -
2 月末日 50,121,245,751 - 1.4779 -
3 月末日 50,817,540,179 - 1.4697 -
② 【分配の推移】
1口当たり分配金 (円 )
第 1 計算期間 0.0000
第 2 計算期間 0.0000
第 3 計算期間 0.0000
第 4 計算期間 0.0000
第 5 計算期間 0.0000
第 6 計算期間 0.0000
2022 年 9 月 8 日~
-
2023 年 3 月 7 日
③ 【収益率の推移】
収益率 (% )
第 1 計算期間 11.8
第 2 計算期間 2.3
第 3 計算期間 5.8
第 4 計算期間 △ 1.4
第 5 計算期間 22.7
第 6 計算期間 2.8
2022 年 9 月 8 日~
△ 1.1
2023 年 3 月 7 日
(4) 【設定及び解約の実績】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
設定数量(口) 解約数量(口)
第 1 計算期間 5,119,041,794 1,173,761,616
第 2 計算期間 5,936,562,291 1,810,640,911
第 3 計算期間 6,888,328,647 2,057,961,207
第 4 計算期間 9,224,765,978 3,298,328,374
第 5 計算期間 8,347,815,842 3,601,501,893
第 6 計算期間 9,073,700,420 2,405,303,826
2022 年 9 月 8 日~
4,831,348,796 1,062,809,403
2023 年 3 月 7 日
( 注 ) 当初設定数量は 10,000,000 口です。
(参考)マザーファンド
トピックス・インデックス・マザーファンド
(1) 投資状況 (2023 年 3 月 31 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
210,740,552,220 97.25
株式
内 日本 210,740,552,220 97.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 5,967,883,960 2.75
純資産総額
216,708,436,180 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
株価指数先物取引(買建) 5,810,150,000 2.68
内 日本 5,810,150,000 2.68
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(2) 投資資産 (2023 年 3 月 31 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
株数、口数 簿価単価 評価単価 投資
銘柄名 地域 種類 業種 または 簿価 時価 比率
額面金額 ( 円 ) ( 円 ) (%)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2,036.91 1,880.00
輸送用機
4,027,200 3.49
1 トヨタ自動車 日本 株式
器
8,203,049,440 7,571,136,000
10,379.49 11,985.00
518,800 2.87
2 ソニーグループ 日本 株式 電気機器
5,384,881,438 6,217,818,000
51,552.03 64,450.00
73,400 2.18
3 キーエンス 日本 株式 電気機器
3,783,919,711 4,730,630,000
738.83 847.90
4,522,300 1.77
4 三菱 UFJ フィナンシャル G 日本 株式 銀行業
3,341,214,526 3,834,458,170
3,918.14 3,962.00
情報・通信
942,500 1.72
5 日本電信電話 日本 株式
業
3,692,848,023 3,734,185,000
4,236.18 4,822.00
640,800 1.43
6 第一三共 日本 株式 医薬品
2,714,550,039 3,089,937,600
3,856.44 4,350.00
651,000 1.31
7 武田薬品 日本 株式 医薬品
2,510,545,072 2,831,850,000
4,395.62 5,298.00
527,900 1.29
8 三井住友フィナンシャル G 日本 株式 銀行業
2,320,451,138 2,796,814,200
6,731.97 7,252.00
日 立 360,200 1.21
9 日本 株式 電気機器
2,424,855,969 2,612,170,400
3,194.82 4,275.00
610,500 1.20
10 信越化学 日本 株式 化学
1,950,441,338 2,609,887,500
13,756.68 16,040.00
155,100 1.15
11 東京エレクトロン 日本 株式 電気機器
2,133,661,636 2,487,804,000
6,138.91 5,131.00
その他製
任 天 堂 463,000 1.10
12 日本 株式
品
2,842,316,588 2,375,653,000
3,344.06 4,116.00
567,800 1.08
13 三井物産 日本 株式 卸売業
1,898,757,891 2,337,064,800
4,351.49 4,093.00
情報・通信
568,400 1.07
14 KDDI 日本 株式
業
2,473,391,802 2,326,461,200
4,377.45 4,751.00
485,200 1.06
15 三菱商事 日本 株式 卸売業
2,123,940,632 2,305,185,200
14,439.88 14,560.00
156,600 1.05
16 HOYA 日本 株式 精密機器
2,261,285,426 2,280,096,000
5,512.67 5,182.00
情報・通信
425,300 1.02
17 ソフトバンクグループ 日本 株式
業
2,344,542,758 2,203,904,600
3,532.86 3,510.00
輸送用機
596,200 0.97
18 本田技研 日本 株式
器
2,106,293,372 2,092,662,000
24,016.95 23,655.00
88,400 0.96
19 ダイキン工業 日本 株式 機械
2,123,099,038 2,091,102,000
3,818.37 4,301.00
伊 藤 忠 478,200 0.95
20 日本 株式 卸売業
1,825,947,259 2,056,738,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4,374.09 3,650.00
558,200 0.94
21 リクルートホールディングス 日本 株式 サービス業
2,441,621,775 2,037,430,000
1,675.69 1,878.00
1,044,600 0.91
22 みずほフィナンシャルG 日本 株式 銀行業
1,750,435,109 1,961,758,800
2,637.84 2,547.00
727,400 0.85
23 東京海上HD 日本 株式 保険業
1,918,770,419 1,852,687,800
1,503.06 1,529.00
情報・通信
1,181,700 0.83
24 ソフトバンク 日本 株式
業
1,776,169,313 1,806,819,300
4,066.38 4,528.00
399,000 0.83
25 オリエンタルランド 日本 株式 サービス業
1,622,485,871 1,806,672,000
7,391.20 8,040.00
222,500 0.83
26 村田製作所 日本 株式 電気機器
1,644,543,068 1,788,900,000
4,355.15 4,760.00
360,000 0.79
27 ファナック 日本 株式 電気機器
1,567,856,185 1,713,600,000
63,215.24 69,830.00
24,000 0.77
28 SMC 日本 株式 機械
1,517,165,886 1,675,920,000
5,975.50 5,975.00
267,400 0.74
29 セブン & アイ・ HLDGS 日本 株式 小売業
1,597,848,968 1,597,715,000
2,432.16 2,798.00
475,500 0.61
30 日本たばこ産業 日本 株式 食料品
1,156,495,235 1,330,449,000
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 97.25%
合計 97.25%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
水産・農林業 0.08%
鉱業 0.29%
建設業 1.91%
食料品 3.44%
繊維製品 0.46%
パルプ・紙 0.17%
化学 6.14%
医薬品 5.41%
石油・石炭製品 0.45%
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ゴム製品 0.76%
ガラス・土石製品 0.71%
鉄鋼 0.91%
非鉄金属 0.72%
金属製品 0.56%
機械 5.27%
電気機器 17.56%
輸送用機器 7.26%
精密機器 2.52%
その他製品 2.19%
電気・ガス業 1.18%
陸運業 2.88%
海運業 0.59%
空運業 0.48%
倉庫・運輸関連業 0.14%
情報・通信業 8.41%
卸売業 6.02%
小売業 4.42%
銀行業 5.76%
証券、商品先物取引業 0.72%
保険業 2.09%
その他金融業 1.06%
不動産業 1.78%
サービス業 4.93%
合計 97.25%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位:円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
TOPIX先物 050
株価指数先物
290 5,758,765,700
日本 買建 5,810,150,000 2.68%
取引
6月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
( 注 2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
ダイワJ-REITマザーファンド
(1) 投資状況 (2023 年 3 月 31 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
447,227,228,820 97.82
投資証券
内 日本 447,227,228,820 97.82
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 9,951,864,188 2.18
純資産総額
457,179,093,008 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
不動産投信指数先物取引(買建) 9,951,200,000 2.18
内 日本 9,951,200,000 2.18
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発
表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該
日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(2) 投資資産 (2023 年 3 月 31 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
株数、口数 簿価単価 評価単価 投資
銘柄名 地域 種類 または 簿価 時価 比率
額面金額 ( 円 ) ( 円 ) (%)
559,956.91 551,000.00
52,045 6.27
1 日本ビルファンド 日本 投資証券
29,142,957,568 28,676,795,000
548,936.71 528,000.00
44,613 5.15
2 ジャパンリアルエステイト 日本 投資証券
24,489,713,592 23,555,664,000
99,681.75 96,700.00
225,097 4.76
3 日本都市ファンド投資法人 日本 投資証券
22,438,063,194 21,766,879,900
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
149,096.65 148,500.00
144,269 4.69
4 野村不動産マスターF 日本 投資証券
21,510,024,683 21,423,946,500
291,656.27 280,300.00
75,199 4.61
5 日本プロロジスリート 日本 投資証券
21,932,260,135 21,078,279,700
149,667.10 143,100.00
143,993 4.51
6 GLP投資法人 日本 投資証券
21,551,015,485 20,605,398,300
274,582.28 271,500.00
67,248 3.99
7 大和ハウスリート投資法人 日本 投資証券
18,465,109,835 18,257,832,000
172,567.83 168,000.00
88,891 3.27
8 オリックス不動産投資 日本 投資証券
15,339,727,592 14,933,688,000
144,580.96 143,000.00
99,796 3.12
9 ユナイテッド・アーバン投資法人 日本 投資証券
14,428,602,046 14,270,828,000
318,979.55 316,500.00
44,607 3.09
10 アドバンス・レジデンス 日本 投資証券
14,228,720,949 14,118,115,500
54,590.89 55,700.00
196,361 2.39
11 インヴィンシブル投資法人 日本 投資証券
10,719,523,701 10,937,307,700
74,680.92 75,100.00
143,869 2.36
12 ジャパン・ホテル・リート投資法人 日本 投資証券
10,744,269,797 10,804,561,900
345,993.70 349,000.00
30,510 2.33
13 日本プライムリアルティ 日本 投資証券
10,556,267,969 10,647,990,000
141,299.81 144,200.00
68,070 2.15
14 産業ファンド 日本 投資証券
9,618,278,707 9,815,694,000
70,598.83 71,900.00
134,059 2.11
15 積水ハウス・リート投資 日本 投資証券
9,464,409,511 9,638,842,100
592,995.65 597,000.00
15,405 2.01
16 日本アコモデーションファンド投資法人 日本 投資証券
9,135,098,127 9,196,785,000
371,016.93 378,000.00
23,553 1.95
17 API投資法人 日本 投資証券
8,738,561,906 8,903,034,000
292,607.10 294,500.00
30,081 1.94
18 日本ロジスティクスファンド投資法人 日本 投資証券
8,801,914,240 8,858,854,500
155,788.08 153,700.00
54,615 1.84
19 ラサールロジポート投資 日本 投資証券
8,508,366,387 8,394,325,500
458,030.58 465,000.00
17,624 1.79
20 三井不ロジパーク 日本 投資証券
8,072,330,960 8,195,160,000
315,933.93 306,500.00
25,959 1.74
21 ケネディクス・オフィス投資法人 日本 投資証券
8,201,329,050 7,956,433,500
476,445.88 475,000.00
16,553 1.72
22 フロンティア不動産投資 日本 投資証券
7,886,608,811 7,862,675,000
148,194.61 147,600.00
52,461 1.69
23 森ヒルズリート 日本 投資証券
7,774,437,723 7,743,243,600
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
144,794.35 144,900.00
51,216 1.62
24 イオンリート投資 日本 投資証券
7,415,787,862 7,421,198,400
111,386.85 108,900.00
61,821 1.47
25 大和証券リビング投資法人 日本 投資証券
6,886,046,787 6,732,306,900
307,531.22 315,500.00
21,334 1.47
26 コンフォリア・レジデンシャル 日本 投資証券
6,560,871,123 6,730,877,000
202,994.47 204,800.00
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資
32,717 1.47
27 日本 投資証券
法人
6,641,370,217 6,700,441,600
148,298.39 149,600.00
41,740 1.37
28 ヒューリックリート投資法 日本 投資証券
6,189,974,817 6,244,304,000
397,464.87 390,500.00
15,327 1.31
29 三菱地所物流 REIT 日本 投資証券
6,091,944,096 5,985,193,500
132,295.42 134,900.00
42,885 1.27
30 NTT 都市開発リート投資法人 日本 投資証券
5,673,489,307 5,785,186,500
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
投資証券 97.82%
合計 97.82%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位:円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
TREIT先物 050
不動産投信指
5,600 10,035,200,000
日本 買建 9,951,200,000 2.18%
数先物取引
6月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発
表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該
日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)
(1) 投資状況 (2023 年 3 月 31 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
40,657,159,020 91.41
国債証券
内 日本 40,657,159,020 91.41
1,684,845,676 3.79
地方債証券
内 日本 1,684,845,676 3.79
722,138,800 1.62
特殊債券
内 日本 722,138,800 1.62
1,170,891,800 2.63
社債券
内 日本 1,170,891,800 2.63
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 244,845,987 0.55
純資産総額
44,479,881,283 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 投資資産 (2023 年 3 月 31 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
株数、口数 簿価単価 評価単価 利率 (%) 投資
銘柄名 地域 種類 または 簿価 時価 償還期限 比率
額面金額 ( 円 ) ( 円 ) ( 年 / 月 / 日 ) (%)
99.91 100.25 0.100000
347 10年国債 800,000,000 1.80
1 日本 国債証券
799,324,000 802,016,000 2027/06/20
100.30 100.43 0.100000
145 5年国債 710,000,000 1.60
2 日本 国債証券
712,186,800 713,067,200 2025/09/20
100.29 100.39 0.100000
144 5年国債 650,000,000 1.47
3 日本 国債証券
651,932,100 652,593,500 2025/06/20
100.26 100.37 0.100000
143 5年国債 630,000,000 1.42
4 日本 国債証券
631,671,200 632,349,900 2025/03/20
100.24 100.29 0.100000
141 5年国債 620,000,000 1.40
5 日本 国債証券
621,506,600 621,816,600 2024/09/20
100.00 100.17 0.005000
147 5年国債 580,000,000 1.31
6 日本 国債証券
580,000,000 581,026,600 2026/03/20
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
100.65 100.67 0.300000
337 10年国債 550,000,000 1.24
7 日本 国債証券
553,578,500 553,729,000 2024/12/20
99.96 100.16 0.005000
148 5年国債 530,000,000 1.19
8 日本 国債証券
529,792,100 530,848,000 2026/06/20
99.56 99.82 0.100000
353 10年国債 520,000,000 1.17
9 日本 国債証券
517,736,800 519,110,800 2028/12/20
99.80 100.09 0.100000
349 10年国債 500,000,000 1.13
10 日本 国債証券
499,026,400 500,465,000 2027/12/20
99.74 99.89 0.100000
352 10年国債 500,000,000 1.12
11 日本 国債証券
498,705,000 499,455,000 2028/09/20
99.84 100.02 0.100000
350 10年国債 480,000,000 1.08
12 日本 国債証券
479,241,600 480,115,200 2028/03/20
99.06 99.24 0.100000
358 10年国債 480,000,000 1.07
13 日本 国債証券
475,516,800 476,376,000 2030/03/20
98.54 98.64 0.100000
361 10年国債 480,000,000 1.06
14 日本 国債証券
473,026,200 473,472,000 2030/12/20
100.22 100.26 0.100000
140 5年国債 470,000,000 1.06
15 日本 国債証券
471,057,500 471,226,700 2024/06/20
99.74 99.97 0.100000
351 10年国債 470,000,000 1.06
16 日本 国債証券
468,778,900 469,877,800 2028/06/20
99.90 100.10 0.005000
149 5年国債 460,000,000 1.04
17 日本 国債証券
459,556,100 460,478,400 2026/09/20
98.73 98.90 0.100000
360 10年国債 460,000,000 1.02
18 日本 国債証券
454,194,800 454,940,000 2030/09/20
99.72 99.94 0.005000
151 5年国債 450,000,000 1.01
19 日本 国債証券
448,744,500 449,730,000 2027/03/20
98.50 98.40 0.100000
362 10年国債 450,000,000 1.00
20 日本 国債証券
443,250,000 442,827,000 2031/03/20
99.95 100.17 0.100000
154 5年国債 440,000,000 0.99
21 日本 国債証券
439,788,800 440,783,200 2027/09/20
98.73 99.07 0.100000
359 10年国債 440,000,000 0.98
22 日本 国債証券
434,445,200 435,938,800 2030/06/20
98.13 98.10 0.100000
364 10年国債 440,000,000 0.97
23 日本 国債証券
431,811,600 431,662,000 2031/09/20
99.95 100.17 0.100000
348 10年国債 430,000,000 0.97
24 日本 国債証券
429,793,600 430,765,400 2027/09/20
99.27 99.48 0.100000
356 10年国債 420,000,000 0.94
25 日本 国債証券
416,963,400 417,849,600 2029/09/20
99.30 99.37 0.100000
357 10年国債 420,000,000 0.94
26 日本 国債証券
417,063,000 417,354,000 2029/12/20
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
100.20 100.37 0.100000
345 10年国債 410,000,000 0.93
27 日本 国債証券
410,828,200 411,521,100 2026/12/20
99.52 100.37 0.200000
368 10年国債 400,000,000 0.90
28 日本 国債証券
398,084,000 401,488,000 2032/09/20
100.07 100.15 0.005000
439 2年国債 390,000,000 0.88
29 日本 国債証券
390,292,500 390,620,100 2024/08/01
100.13 99.04 0.200000
366 10年国債 390,000,000 0.87
30 日本 国債証券
390,534,300 386,256,000 2032/03/20
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
国債証券 91.41%
地方債証券 3.79%
特殊債券 1.62%
社債券 2.63%
合計 99.45%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド
(1) 投資状況 (2023 年 3 月 31 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
22,235,842,387 86.96
株式
内 中国 8,994,171,920 35.17
内 台湾 3,535,042,816 13.82
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
内 タイ 880,376,971 3.44
内 マレーシア 168,487,801 0.66
内 インドネシア 443,632,953 1.73
内 インド 2,325,211,121 9.09
内 サウジアラビア 549,237,257 2.15
内 トルコ 339,838,660 1.33
内 カナダ 22,599,685 0.09
内 メキシコ 779,991,149 3.05
内 チリ 103,295,857 0.40
内 ブラジル 3,071,118,631 12.01
内 南アフリカ 1,022,837,566 4.00
1,899,905,433 7.43
投資証券
内 アメリカ 1,899,905,433 7.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,434,816,375 5.61
純資産総額
25,570,564,195 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
株価指数先物取引(買建) 1,432,433,060 5.60
内 アメリカ 1,432,433,060 5.60
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(2) 投資資産 (2023 年 3 月 31 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
株数、口数 簿価単価 評価単価 投資
銘柄名 地域 種類 業種 または 簿価 時価 比率
額面金額 ( 円 ) ( 円 ) (%)
INVESCO FTSE RAFI
2,415.55 2,462.29
771,600 7.43
1 アメリカ 投資証券 -
EMERGING M
1,863,844,321 1,899,905,433
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,027.59 2,342.76
464,000 4.25
2 台湾 株式 情報技術
MANUFAC 940,803,820 1,087,042,960
一般消費
ALIBABA GROUP HOLDING 1,808.65 1,648.26
456,200 2.94
3 中国 株式 財・サービ
LTD 825,112,857 751,940,318
ス
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
コミュニ
5,550.63 6,548.85
ケーショ
TENCENT HOLDINGS LTD 87,700 2.25
4 中国 株式
ン・サービ
486,791,057 574,334,145
ス
1,983.27 2,142.71
VALE SA 248,290 2.08
5 ブラジル 株式 素材
492,428,524 532,013,551
72.22 72.63
IND & COMM BK OF CHINA-H 6,956,000 1.98
6 中国 株式 金融
502,457,562 505,233,061
CHINA CONSTRUCTION BANK- 87.32 86.24
5,500,000 1.85
7 中国 株式 金融
H 480,381,881 474,323,850
PING AN INSURANCE GROUP 880.33 864.10
541,500 1.83
8 中国 株式 金融
CO-H 476,705,410 467,914,482
PETROBRAS - PETROLEO 715.93 627.72
エネル
665,400 1.63
9 ブラジル 株式
ギー
BRAS-PR 476,394,540 417,690,715
777.99 709.17
エネル
PETROBRAS - PETROLEO BRAS 472,500 1.31
10 ブラジル 株式
ギー
367,613,927 335,084,596
3,967.72 3,664.90
エネル
RELIANCE INDUSTRIES LTD 87,477 1.25
11 インド 株式
ギー
347,084,992 320,595,157
CHINA PETROLEUM & 61.66 80.28
エネル
3,521,800 1.11
12 中国 株式
ギー
CHEMICAL-H 217,179,575 282,755,461
52.16 51.37
BANK OF CHINA LTD-H 5,310,000 1.07
13 中国 株式 金融
277,042,578 272,775,762
一般消費
3,294.13 2,776.03
JD.COM INC - CL A 91,245 0.99
14 中国 株式 財・サービ
300,574,906 253,299,040
ス
HON HAI PRECISION 445.56 457.60
541,902 0.97
15 台湾 株式 情報技術
INDUSTRY 241,455,529 247,977,336
ITAU UNIBANCO HOLDING S- 610.57 644.75
368,336 0.93
16 ブラジル 株式 金融
PREF 224,900,610 237,485,012
64.21 79.60
エネル
PETROCHINA CO LTD-H 2,874,000 0.89
17 中国 株式
ギー
184,550,760 228,789,943
AGRICULTURAL BANK OF 49.02 49.49
4,224,000 0.82
18 中国 株式 金融
CHINA-H 207,103,601 209,084,198
431.84 350.39
BANCO BRADESCO SA-PREF 569,959 0.78
19 ブラジル 株式 金融
246,144,425 199,711,797
コミュニ
145.18 142.64
ケーショ
AMERICA MOVIL L 1,382,100 0.77
20 メキシコ 株式
ン・サービ
200,657,158 197,155,487
ス
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
コミュニ
2,480.27 2,542.99
ケーショ
BAIDU INC-CLASS A 76,150 0.76
21 中国 株式
ン・サービ
188,874,224 193,649,069
ス
130.63 122.50
エネル
PTT PCL-NVDR 1,511,500 0.72
22 タイ 株式
ギー
197,448,817 185,158,750
HOUSING DEVELOPMENT 3,757.95 4,269.00
39,674 0.66
23 インド 株式 金融
FINANCE 149,092,940 169,368,385
2,431.72 2,269.02
INFOSYS LTD 67,287 0.60
24 インド 株式 情報技術
163,623,774 152,675,683
797.59 679.54
CHINA MERCHANTS BANK-H 221,000 0.59
25 中国 株式 金融
176,271,206 150,180,440
2,981.86 3,406.86
MEDIATEK INC 41,003 0.55
26 台湾 株式 情報技術
122,265,647 139,691,563
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 42.96 38.78
3,584,000 0.54
27 中国 株式 不動産
CO 153,996,753 138,997,555
217.71 206.50
XIAOMI CORP-CLASS B 590,400 0.48
28 中国 株式 情報技術
128,539,759 121,918,427
GRUPO FINANCIERO 900.95 1,101.39
109,300 0.47
29 メキシコ 株式 金融
BANORTE-O 98,475,027 120,382,659
615.74 623.41
CHINA RESOURCES LAND LTD 190,000 0.46
30 中国 株式 不動産
116,992,436 118,449,135
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 86.96%
投資証券 7.43%
合計 94.39%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
エネルギー 10.02%
素材 9.85%
資本財・サービス 3.48%
一般消費財・サービス 8.33%
生活必需品 4.08%
ヘルスケア 0.81%
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
金融 26.12%
情報技術 11.62%
コミュニケーション・サービス 6.93%
公益事業 2.59%
不動産 3.13%
合計 86.96%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位:円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
MSCI EMER MKT INDEX
株価指数先物
215 1,364,091,405
アメリカ 買建 1,432,433,060 5.60%
取引 (ICE) JUN 23
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
外国株式インデックスマザーファンド
(1) 投資状況 (2023 年 3 月 31 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
291,744,515,914 92.43
株式
内 香港 2,535,826,725 0.80
内 シンガポール 1,313,560,037 0.42
内 イスラエル 643,831,930 0.20
内 ノルウェー 639,709,291 0.20
内 スウェーデン 3,250,727,271 1.03
内 デンマーク 2,970,460,164 0.94
内 イギリス 13,286,634,485 4.21
内 アイルランド 695,421,422 0.22
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
内 オランダ 4,103,860,925 1.30
内 ベルギー 881,586,650 0.28
内 フランス 11,125,273,901 3.52
内 ドイツ 7,752,107,187 2.46
内 スイス 8,793,466,672 2.79
内 ポルトガル 195,331,181 0.06
内 スペイン 2,360,436,151 0.75
内 イタリア 2,232,836,987 0.71
内 フィンランド 880,360,434 0.28
内 オーストリア 162,128,046 0.05
内 カナダ 10,239,432,226 3.24
内 アメリカ 211,560,605,324 67.02
内 オーストラリア 5,908,769,315 1.87
内 ニュージーランド 212,149,590 0.07
6,691,428,643 2.12
投資証券
内 香港 133,267,226 0.04
内 シンガポール 138,529,933 0.04
内 イギリス 122,568,829 0.04
内 ベルギー 26,821,322 0.01
内 フランス 109,325,562 0.03
内 カナダ 27,448,945 0.01
内 アメリカ 5,572,949,290 1.77
内 オーストラリア 560,517,536 0.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 17,211,296,261 5.45
純資産総額
315,647,240,818 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
株価指数先物取引(買建) 17,640,329,110 5.59
内 イギリス 1,035,028,141 0.33
内 ドイツ 3,524,147,854 1.12
内 カナダ 1,019,269,850 0.32
内 アメリカ 11,277,409,680 3.57
内 オーストラリア 784,473,585 0.25
為替予約取引(買建) 10,496,333,530 3.33
内 日本 10,496,333,530 3.33
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
( 注 3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
( 注 4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2023 年 3 月 31 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
株数、口数 簿価単価 評価単価 投資
銘柄名 地域 種類 業種 または 簿価 時価 比率
額面金額 ( 円 ) ( 円 ) (%)
18,933.48 21,679.93
APPLE INC 722,400 4.96
1 アメリカ 株式 情報技術
13,677,556,416 15,661,582,010
32,298.23 37,929.19
MICROSOFT CORP 321,700 3.87
2 アメリカ 株式 情報技術
10,390,354,668 12,201,822,514
一般消費
12,400.39 13,620.06
AMAZON.COM INC 417,100 1.80
3 アメリカ 株式 財・サービ
5,172,255,440 5,680,927,026
ス
21,300.97 36,564.51
NVIDIA CORP 111,680 1.29
4 アメリカ 株式 情報技術
2,378,903,475 4,083,525,582
コミュニ
12,745.70 13,471.84
ケーショ
ALPHABET INC-CL A 271,300 1.16
5 アメリカ 株式
ン・サービ
3,457,921,856 3,654,910,653
ス
コミュニ
12,778.01 13,529.25
ケーショ
ALPHABET INC-CL C 248,740 1.07
6 アメリカ 株式
ン・サービ
3,178,429,759 3,365,268,033
ス
一般消費
24,409.95 26,075.73
TESLA INC 122,050 1.01
7 アメリカ 株式 財・サービ
2,979,239,573 3,182,543,872
ス
コミュニ
META PLATFORMS INC
15,026.39 27,752.87
ケーショ
102,100 0.90
8 アメリカ 株式
CLASS A ン・サービ
1,534,200,012 2,833,568,558
ス
14,778.16 14,620.19
エネル
EXXON MOBIL CORP 187,005 0.87
9 アメリカ 株式
ギー
2,763,610,816 2,734,050,445
70,284.85 62,767.11
UNITEDHEALTH GROUP INC 42,366 0.84
10 アメリカ 株式 ヘルスケア
2,977,690,959 2,659,191,459
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
23,426.77 20,487.50
JOHNSON & JOHNSON 118,700 0.77
11 アメリカ 株式 ヘルスケア
2,780,761,449 2,431,867,188
BERKSHIRE HATHAWAY
42,048.86 40,737.33
59,150 0.76
12 アメリカ 株式 金融
INC-CL B
2,487,194,075 2,409,613,211
18,286.53 17,191.98
JPMORGAN CHASE & CO 133,170 0.73
13 アメリカ 株式 金融
2,435,228,699 2,289,456,975
28,063.73 29,691.73
VISA INC-CLASS A SHARES 74,050 0.70
14 アメリカ 株式 金融
2,078,128,191 2,198,672,666
PROCTER & GAMBLE 19,397.90 19,688.99
生活必需
107,567 0.67
15 アメリカ 株式
品
CO/THE 2,086,575,854 2,117,886,502
16,241.59 16,185.75
生活必需
NESTLE SA-REG 119,516 0.61
16 スイス 株式
品
1,941,145,131 1,934,457,101
46,018.84 47,971.98
MASTERCARD INC - A 39,000 0.59
17 アメリカ 株式 金融
1,794,737,606 1,870,907,524
24,115.78 21,683.93
エネル
CHEVRON CORP 83,418 0.57
18 アメリカ 株式
ギー
2,011,694,818 1,808,830,632
一般消費
42,208.96 38,104.12
HOME DEPOT INC 46,350 0.56
19 アメリカ 株式 財・サービ
1,956,385,819 1,766,125,999
ス
21,067.56 21,087.05
ABBVIE INC 80,272 0.54
20 アメリカ 株式 ヘルスケア
1,691,144,017 1,692,700,288
48,398.88 45,492.33
ELI LILLY & CO 36,685 0.53
21 アメリカ 株式 ヘルスケア
1,775,514,460 1,668,886,335
17,314.04 21,116.97
NOVO NORDISK A/S-B 78,258 0.52
22 デンマーク 株式 ヘルスケア
1,354,962,540 1,652,572,308
14,523.52 14,143.49
MERCK & CO. INC. 115,221 0.52
23 アメリカ 株式 ヘルスケア
1,673,421,947 1,629,627,937
81,927.57 90,885.56
ASML HOLDING NV 17,728 0.51
24 オランダ 株式 情報技術
1,452,414,293 1,611,219,279
70,617.47 84,624.63
BROADCOM INC 19,012 0.51
25 アメリカ 株式 情報技術
1,342,581,348 1,608,883,608
8,328.53 8,258.83
生活必需
COCA-COLA CO/THE 186,650 0.49
26 アメリカ 株式
品
1,554,539,035 1,541,510,713
24,322.48 24,146.22
生活必需
PEPSICO INC 62,600 0.48
27 アメリカ 株式
品
1,522,594,920 1,511,553,992
一般消費
LVMH MOET HENNESSY
103,231.69 120,510.44
12,180 0.47
28 フランス 株式 財・サービ
LOUIS VUI
1,257,362,005 1,467,817,159
ス
6,564.20 5,391.94
PFIZER INC 255,013 0.44
29 アメリカ 株式 ヘルスケア
1,673,980,067 1,375,015,152
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THERMO FISHER
72,362.57 75,173.38
17,800 0.42
30 アメリカ 株式 ヘルスケア
SCIENTIFIC INC
1,288,055,217 1,338,086,237
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 92.43%
投資証券 2.12%
合計 94.55%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
エネルギー 5.01%
素材 4.09%
資本財・サービス 9.61%
一般消費財・サービス 9.43%
生活必需品 7.53%
ヘルスケア 12.91%
金融 14.40%
情報技術 19.73%
コミュニケーション・サービス 6.48%
公益事業 2.93%
不動産 0.30%
合計 92.43%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位:円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
株価指数先物
S&P500 EMINI JUN 23 414 10,867,780,861
アメリカ 買建 11,277,409,680 3.57%
取引
FTSE 100 INDEX JUN 23 82 1,018,213,950
イギリス 買建 1,035,028,141 0.33%
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オーストラリ
SPI 200 JUN 23 49 771,806,711
買建 784,473,585 0.25%
ア
S&P/TSE 60 INDEX JUN
43 1,000,976,758
カナダ 買建 1,019,269,850 0.32%
23
SWISS MKT IX JUN 23 55 842,088,965
買建 878,560,452 0.28%
ドイツ
EURO STOXX 50 JUN 23 429 2,533,693,604
買建 2,645,587,402 0.84%
スイス・フラン買 / 円売
4,100,000 591,774,790
買建 598,982,120 0.19%
為替予約取引 日本
2023 年 4 月
豪ドル買 / 円売 2023 年 4
4,900,000 441,874,500
買建 438,980,710 0.14%
月
英ポンド買 / 円売 2023 年
3,600,000 584,976,080
買建 595,181,520 0.19%
4 月
米ドル買 / 円売 2023 年 4
49,800,000 6,606,699,850
買建 6,639,231,420 2.10%
月
ユーロ買 / 円売 2023 年 4
10,400,000 1,486,433,160
買建 1,513,975,840 0.48%
月
カナダ・ドル買 / 円売
7,200,000 707,652,190
買建 709,981,920 0.22%
2023 年 4 月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 4) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド
(1) 投資状況 (2023 年 3 月 31 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
投資信託受益証券 1,079,085,307 3.79
内 アメリカ 1,079,085,307 3.79
26,591,785,146 93.48
投資証券
内 ガーンジィ 58,146,089 0.20
内 韓国 63,435,881 0.22
内 香港 415,831,053 1.46
内 シンガポール 1,097,762,724 3.86
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
内 イスラエル 35,550,100 0.12
内 イギリス 1,294,103,458 4.55
内 アイルランド 8,897,876 0.03
内 オランダ 49,685,682 0.17
内 ベルギー 287,030,282 1.01
内 フランス 451,285,687 1.59
内 ドイツ 12,810,030 0.05
内 スペイン 103,126,459 0.36
内 イタリア 2,883,092 0.01
内 カナダ 483,290,378 1.70
内 アメリカ 20,266,862,516 71.24
内 オーストラリア 1,844,912,074 6.49
内 ニュージーランド 116,171,765 0.41
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 777,040,680 2.73
純資産総額
28,447,911,133 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
不動産投信指数先物取引(買建) 794,098,064 2.79
内 ドイツ 192,175,536 0.68
内 アメリカ 601,922,528 2.12
為替予約取引(買建) 361,962,735 1.27
内 日本 361,962,735 1.27
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2023 年 3 月 31 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
株数、口数 簿価単価 評価単価 投資
銘柄名 地域 種類 または 簿価 時価 比率
額面金額 ( 円 ) ( 円 ) (%)
15,252.46 16,279.97
PROLOGIS INC 147,471 8.44
1 アメリカ 投資証券
2,249,311,850 2,400,824,577
89,896.93 93,739.39
EQUINIX INC 14,784 4.87
2 アメリカ 投資証券
1,329,037,374 1,385,843,220
11,153.89 10,855.98
投資信託
VANGUARD REAL ESTATE ETF 99,400 3.79
3 アメリカ
受益証券
1,108,701,286 1,079,085,307
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
38,861.23 39,343.27
PUBLIC STORAGE 25,254 3.49
4 アメリカ 投資証券
981,402,692 993,575,173
8,323.32 8,360.31
REALTY INCOME CORP 100,194 2.94
5 アメリカ 投資証券
833,952,535 837,653,231
15,564.79 14,362.48
SIMON PROPERTY GROUP INC 52,233 2.64
6 アメリカ 投資証券
813,000,393 750,195,773
9,242.01 9,473.95
WELLTOWER INC 75,490 2.51
7 アメリカ 投資証券
697,681,912 715,188,750
4,460.16 4,247.58
VICI PROPERTIES INC 160,350 2.39
8 アメリカ 投資証券
715,206,464 681,100,944
14,445.67 12,481.04
DIGITAL REALTY TRUST INC 45,935 2.02
9 アメリカ 投資証券
663,564,420 573,316,990
1,678.09 1,673.61
オーストラリ
GOODMAN GROUP 292,254 1.72
10 投資証券
ア
490,456,583 489,120,795
22,721.86 21,800.10
AVALONBAY COMMUNITIES INC 22,350 1.71
11 アメリカ 投資証券
507,834,182 487,232,409
20,561.34 21,208.56
EXTRA SPACE STORAGE INC 21,395 1.60
12 アメリカ 投資証券
439,911,276 453,757,353
8,430.28 7,815.51
EQUITY RESIDENTIAL 54,412 1.49
13 アメリカ 投資証券
458,715,485 425,257,579
19,867.26 16,555.04
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 25,164 1.46
14 アメリカ 投資証券
499,941,082 416,591,263
4,249.05 4,099.37
INVITATION HOMES INC 92,795 1.34
15 アメリカ 投資証券
394,303,587 380,401,132
6,056.38 5,936.74
VENTAS INC 63,903 1.33
16 アメリカ 投資証券
387,023,523 379,375,739
880.94 857.30
LINK REIT 431,900 1.30
17 香港 投資証券
380,487,790 370,269,598
19,240.60 18,610.07
SUN COMMUNITIES INC 19,793 1.29
18 アメリカ 投資証券
380,829,355 368,349,236
21,462.54 19,826.53
MID-AMERICA APARTMENT COMM 18,449 1.29
19 アメリカ 投資証券
395,963,808 365,779,733
10,446.71 10,295.16
WP CAREY INC 33,649 1.22
20 アメリカ 投資証券
351,524,017 346,421,940
7,158.40 6,915.51
IRON MOUNTAIN INC 46,445 1.13
21 アメリカ 投資証券
332,475,946 321,191,266
28,571.01 27,264.15
ESSEX PROPERTY TRUST INC 10,321 0.99
22 アメリカ 投資証券
294,881,869 281,393,348
6,871.58 6,798.01
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 41,141 0.98
23 アメリカ 投資証券
282,705,323 279,677,024
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5,422.51 5,325.17
UDR INC 49,406 0.92
24 アメリカ 投資証券
267,907,024 263,095,665
3,364.02 2,896.26
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 87,354 0.89
25 アメリカ 投資証券
293,867,324 253,000,394
1,334.08 1,259.91
SEGRO PLC 200,537 0.89
26 イギリス 投資証券
267,536,309 252,658,893
2,984.79 2,511.69
KIMCO REALTY CORP 98,809 0.87
27 アメリカ 投資証券
294,927,687 248,178,496
8,735.26 8,775.59
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 27,950 0.86
28 アメリカ 投資証券
244,154,120 245,277,785
15,505.90 13,781.63
CAMDEN PROPERTY TRUST 17,595 0.85
29 アメリカ 投資証券
272,828,107 242,487,803
2,459.48 2,108.43
HOST HOTELS & RESORTS INC 114,233 0.85
30 アメリカ 投資証券
280,959,970 240,853,278
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
投資信託受益証券 3.79%
投資証券 93.48%
合計 97.27%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位:円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
DOW JONES US REAL
不動産投信指
139 600,494,285
アメリカ 買建 601,922,528 2.12%
ESTATE JUN 23
数先物取引
STOXX EUROPE 600 RE
240 199,864,627
ドイツ 買建 192,175,536 0.68%
JUN 23
米ドル買 / 円売 2023 年 4
1,980,000 266,385,816
買建 263,991,030 0.93%
為替予約取引 日本
月
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ユーロ買 / 円売 2023 年 4
673,000 96,686,208
買建 97,971,705 0.34%
月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド
(1) 投資状況 (2023 年 3 月 31 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
29,837,520,486 96.53
国債証券
内 中国 2,950,826,359 9.55
内 タイ 3,090,754,536 10.00
内 マレーシア 2,969,138,297 9.61
内 フィリピン 23,868,418 0.08
内 インドネシア 2,960,819,424 9.58
内 ポーランド 2,154,330,271 6.97
内 ハンガリー 937,758,355 3.03
内 ルーマニア 1,058,445,164 3.42
内 トルコ 345,308,462 1.12
内 チェコ 1,698,664,484 5.50
内 メキシコ 2,979,349,845 9.64
内 ドミニカ共和国 26,216,960 0.08
内 コロンビア 1,107,989,762 3.58
内 ペルー 675,437,340 2.19
内 チリ 654,266,236 2.12
内 ブラジル 3,052,976,775 9.88
内 ウルグアイ 30,412,060 0.10
内 エジプト 235,736,855 0.76
内 南アフリカ 2,885,220,883 9.33
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,073,950,584 3.47
純資産総額
30,911,471,070 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
為替予約取引(買建) 41,487,161 0.13
内 日本 41,487,161 0.13
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2023 年 3 月 31 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
株数、口数 簿価単価 評価単価 利率 (%) 投資
銘柄名 地域 種類 または 簿価 時価 償還期限 比率
額面金額 ( 円 ) ( 円 ) ( 年 / 月 / 日 ) (%)
Brazil Letras do Tesouro 84.24 91.22 -
35,700,000 2.76
1 ブラジル 国債証券
Nacional 787,631,827 852,829,618 2024/01/01
REPUBLIC OF SOUTH 106.10 106.36 10.500000
65,650,000 1.69
2 南アフリカ 国債証券
AFRICA 521,749,262 523,016,382 2026/12/21
BRAZIL LETRAS DO
68.90 73.19 -
23,700,000 1.47
3 ブラジル 国債証券
TESOURO NACIONAL
427,663,926 454,265,774 2026/01/01
REPUBLIC OF SOUTH 87.75 90.79 8.000000
59,700,000 1.31
4 南アフリカ 国債証券
AFRICA 392,389,508 405,979,151 2030/01/31
92.47 93.12 7.750000
Mexican Bonos 55,350,000 1.23
5 メキシコ 国債証券
377,918,792 380,559,766 2031/05/29
Brazil Notas do Tesouro
90.68 93.99 10.000000
14,850,000 1.18
6 ブラジル 国債証券
Nacional Serie F
352,673,239 365,548,021 2027/01/01
REPUBLIC OF SOUTH 77.67 76.55 8.750000
63,020,000 1.17
7 南アフリカ 国債証券
AFRICA 366,627,053 361,331,156 2048/02/28
Brazil Notas do Tesouro
94.39 97.05 10.000000
14,190,000 1.17
8 ブラジル 国債証券
Nacional Serie F
350,784,279 360,665,249 2025/01/01
88.94 89.90 5.750000
Mexican Bonos 52,400,000 1.13
9 メキシコ 国債証券
344,108,637 347,853,785 2026/03/05
BRAZIL LETRAS DO
70.80 77.71 -
15,500,000 1.02
10 ブラジル 国債証券
TESOURO NACIONAL
287,423,130 315,465,387 2025/07/01
REPUBLIC OF SOUTH 84.54 86.81 8.250000
47,200,000 0.99
11 南アフリカ 国債証券
AFRICA 298,890,814 306,915,333 2032/03/31
REPUBLIC OF SOUTH 84.00 85.36 8.875000
44,200,000 0.91
12 南アフリカ 国債証券
AFRICA 278,110,857 282,607,661 2035/02/28
Brazil Letras do Tesouro 79.42 86.49 -
12,400,000 0.91
13 ブラジル 国債証券
Nacional 257,933,112 280,883,818 2024/07/01
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
93.49 94.21 7.500000
Mexican Bonos 40,030,000 0.90
14 メキシコ 国債証券
276,327,875 278,454,405 2027/06/03
97.28 96.30 8.000000
Mexican Bonos 39,000,000 0.90
15 メキシコ 国債証券
280,145,556 277,319,386 2024/09/05
REPUBLIC OF SOUTH 79.34 80.03 8.500000
43,800,000 0.85
16 南アフリカ 国債証券
AFRICA 260,289,071 262,564,421 2037/01/31
97.20 97.83 8.500000
Mexican Bonos 35,230,000 0.82
17 メキシコ 国債証券
252,853,461 254,494,294 2029/05/31
Brazil Notas do Tesouro
87.58 90.29 10.000000
10,600,000 0.81
18 ブラジル 国債証券
Nacional Serie F
243,140,564 250,647,824 2029/01/01
83.99 89.83 2.500000
Poland Government Bond 8,190,000 0.74
19 ポーランド 国債証券
214,414,382 229,318,964 2026/07/25
101.11 99.09 10.000000
Mexican Bonos 30,550,000 0.72
20 メキシコ 国債証券
228,082,272 223,513,275 2024/12/05
REPUBLIC OF SOUTH 78.11 77.10 8.750000
37,200,000 0.70
21 南アフリカ 国債証券
AFRICA 217,640,008 214,836,119 2044/01/31
78.61 82.87 2.750000
Poland Government Bond 8,250,000 0.69
22 ポーランド 国債証券
202,144,337 213,111,715 2029/10/25
REPUBLIC OF SOUTH 81.53 80.90 9.000000
33,900,000 0.66
23 南アフリカ 国債証券
AFRICA 207,020,392 205,426,694 2040/01/31
87.53 86.79 7.750000
Mexican Bonos 31,120,000 0.65
24 メキシコ 国債証券
201,124,214 199,425,901 2042/11/13
94.08 97.87 2.000000
Thailand Government Bond 51,000,000 0.63
25 タイ 国債証券
188,102,117 195,679,696 2031/12/17
89.44 88.48 8.000000
Mexican Bonos 29,300,000 0.62
26 メキシコ 国債証券
193,504,390 191,431,886 2047/11/07
81.27 86.29 2.750000
Poland Government Bond 6,950,000 0.60
27 ポーランド 国債証券
176,055,933 186,939,154 2028/04/25
95.83 99.48 6.500000
インドネシ
Indonesia Treasury Bond 20,800,000,000 0.60
28 国債証券
ア
177,417,904 184,162,929 2031/02/15
THAILAND GOVERNMENT 93.84 96.26 1.000000
48,000,000 0.59
29 タイ 国債証券
BOND 176,587,966 181,124,697 2027/06/17
89.74 94.28 3.250000
Poland Government Bond 6,150,000 0.58
30 ポーランド 国債証券
172,034,366 180,741,036 2025/07/25
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
国債証券 96.53%
合計 96.53%
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位:円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
ルーマニア・レイ買 / 円
652,000 18,990,282
買建 19,153,804 0.06%
為替予約取引 日本
売 2023 年 4 月
チェコ・コルナ買 / 円売
3,612,000 22,030,888
買建 22,333,357 0.07%
2023 年 4 月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
外国債券インデックスマザーファンド
(1) 投資状況 (2023 年 3 月 31 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
239,552,296,651 97.66
国債証券
内 ユーロ 81,068,524,956 33.05
内 中国 10,529,708,383 4.29
内 シンガポール 1,005,456,983 0.41
内 マレーシア 1,271,183,463 0.52
内 イスラエル 727,426,277 0.30
内 ノルウェー 473,302,678 0.19
内 スウェーデン 496,502,958 0.20
内 デンマーク 747,488,732 0.30
内 イギリス 11,612,725,010 4.73
内 ポーランド 1,074,568,758 0.44
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
内 カナダ 4,519,715,411 1.84
内 アメリカ 119,889,120,105 48.88
内 メキシコ 1,935,929,454 0.79
内 オーストラリア 3,738,743,609 1.52
内 ニュージーランド 461,899,874 0.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 5,740,184,305 2.34
純資産総額
245,292,480,956 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
為替予約取引(買建) 1,246,171,519 0.51
内 日本 1,246,171,519 0.51
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2023 年 3 月 31 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
株数、口数 簿価単価 評価単価 利率 (%) 投資
銘柄名 地域 種類 または 簿価 時価 償還期限 比率
額面金額 ( 円 ) ( 円 ) ( 年 / 月 / 日 ) (%)
UNITED STATES TREASURY 85.43 87.31 1.875000
10,400,000 0.49
1 アメリカ 国債証券
NOTE/BOND 1,186,418,322 1,212,512,221 2032/02/15
United States Treasury 82.21 83.78 1.125000
10,700,000 0.49
2 アメリカ 国債証券
Note/Bond 1,174,649,789 1,197,124,357 2031/02/15
UNITED STATES TREASURY 92.98 94.65 2.875000
9,300,000 0.48
3 アメリカ 国債証券
NOTE/BOND 1,154,702,277 1,175,415,985 2032/05/15
UNITED STATES TREASURY 81.65 83.42 1.250000
10,300,000 0.47
4 アメリカ 国債証券
NOTE/BOND 1,123,063,145 1,147,448,260 2031/08/15
UNITED STATES TREASURY 81.92 83.95 1.375000
10,000,000 0.46
5 アメリカ 国債証券
NOTE/BOND 1,093,995,474 1,120,997,703 2031/11/15
United States Treasury 80.69 82.33 0.875000
9,800,000 0.44
6 アメリカ 国債証券
Note/Bond 1,056,022,272 1,077,430,869 2030/11/15
United States Treasury 84.81 86.48 1.625000
8,700,000 0.41
7 アメリカ 国債証券
Note/Bond 985,270,333 1,004,670,907 2031/05/15
United States Treasury 91.87 93.41 1.625000
7,729,000 0.39
8 アメリカ 国債証券
Note/Bond 948,229,995 964,041,052 2026/05/15
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UNITED STATES TREASURY 92.85 94.37 0.375000
7,500,000 0.39
9 アメリカ 国債証券
NOTE/BOND 929,959,670 945,172,075 2024/09/15
UNITED STATES TREASURY 91.84 93.58 2.750000
7,500,000 0.38
10 アメリカ 国債証券
NOTE/BOND 919,784,684 937,230,378 2032/08/15
UNITED STATES TREASURY 102.85 104.51 4.125000
6,700,000 0.38
11 アメリカ 国債証券
NOTE/BOND 920,221,257 935,044,492 2032/11/15
FRENCH GOVERNMENT 100.09 99.16 2.250000
6,086,000 0.36
12 ユーロ 国債証券
BOND 887,721,034 879,420,100 2024/05/25
United States Treasury 79.30 81.10 0.625000
8,000,000 0.35
13 アメリカ 国債証券
Note/Bond 847,114,320 866,374,687 2030/08/15
FRENCH GOVERNMENT 102.76 100.19 2.750000
5,899,000 0.35
14 ユーロ 国債証券
BOND 883,396,071 861,287,100 2027/10/25
United States Treasury 94.46 95.89 2.875000
6,700,000 0.35
15 アメリカ 国債証券
Note/Bond 845,087,334 857,934,522 2028/08/15
UNITED STATES TREASURY 89.29 90.93 1.125000
7,000,000 0.35
16 アメリカ 国債証券
NOTE/BOND 834,658,641 849,959,844 2026/10/31
United States Treasury 94.65 96.08 2.875000
6,500,000 0.34
17 アメリカ 国債証券
Note/Bond 821,527,301 833,982,312 2028/05/15
United States Treasury 92.84 94.40 2.625000
6,600,000 0.34
18 アメリカ 国債証券
Note/Bond 818,223,502 832,015,815 2029/02/15
United States Treasury 85.09 86.98 0.750000
7,000,000 0.33
19 アメリカ 国債証券
Note/Bond 795,391,474 813,029,452 2028/01/31
United States Treasury 94.24 95.67 2.750000
6,350,000 0.33
20 アメリカ 国債証券
Note/Bond 799,092,525 811,260,112 2028/02/15
United States Treasury 93.27 94.66 2.375000
6,400,000 0.33
21 アメリカ 国債証券
Note/Bond 797,103,596 809,033,700 2027/05/15
United States Treasury 96.29 97.27 2.375000
6,162,000 0.33
22 アメリカ 国債証券
Note/Bond 792,301,996 800,406,693 2024/08/15
United States Treasury 90.33 92.01 0.250000
6,500,000 0.33
23 アメリカ 国債証券
Note/Bond 784,058,115 798,674,309 2025/06/30
United States Treasury 90.21 91.77 1.500000
6,500,000 0.32
24 アメリカ 国債証券
Note/Bond 783,042,620 796,573,882 2027/01/31
United States Treasury 95.78 96.77 2.250000
5,921,000 0.31
25 アメリカ 国債証券
Note/Bond 757,337,653 765,101,650 2024/11/15
UNITED STATES TREASURY 93.37 94.91 2.750000
6,000,000 0.31
26 アメリカ 国債証券
NOTE/BOND 748,069,777 760,456,020 2029/05/31
United States Treasury 94.50 95.72 2.250000
5,840,000 0.30
27 アメリカ 国債証券
Note/Bond 736,925,364 746,454,705 2025/11/15
United States Treasury 94.82 96.00 2.125000
5,788,000 0.30
28 アメリカ 国債証券
Note/Bond 732,867,803 741,979,960 2025/05/15
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
United States Treasury 92.58 93.97 2.250000
5,900,000 0.30
29 アメリカ 国債証券
Note/Bond 729,409,627 740,321,031 2027/08/15
United States Treasury 79.72 81.48 0.625000
6,800,000 0.30
30 アメリカ 国債証券
Note/Bond 723,878,948 739,914,299 2030/05/15
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
国債証券 97.66%
合計 97.66%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位:円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
カナダ・ドル買 / 円売
1,304,000 129,690,794
買建 128,673,041 0.05%
為替予約取引 日本
2023 年 4 月
マレーシア・リンギット
1,500,000 45,315,000
買建 45,330,150 0.02%
買 / 円売 2023 年 4 月
米ドル買 / 円売 2023 年 4
1,220,000 162,473,039
買建 162,782,207 0.07%
月
オフショア人民元買 / 円
34,050,000 665,496,822
買建 660,787,920 0.27%
売 2023 年 4 月
メキシコ・ペソ買 / 円売
9,109,000 66,834,554
買建 66,943,862 0.03%
2023 年 4 月
豪ドル買 / 円売 2023 年 4
461,000 41,925,172
買建 41,323,997 0.02%
月
ユーロ買 / 円売 2023 年 4
776,000 110,996,151
買建 113,025,836 0.05%
月
英ポンド買 / 円売 2023 年
165,000 26,908,562
買建 27,304,506 0.01%
4 月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
( 注 2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考情報)運用実績
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとしま
す。
当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資コー
ス」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」がありま
す。
「分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にしたが
い契約(以下「別に定める契約」といいます。)を締結します。
販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を 1 円単位または 1 口単位として販売会社が定める単
位をもって、取得の申込みに応じることができます。
ただし、販売会社は、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨークの銀行またはロン
ドンの銀行のいずれかの休業日と同じ日付の日を取得申込受付日とする受益権の取得申込みの受付けを行
ないません。
お買付価額( 1 万口当たり)は、お買付申込受付日の翌営業日の基準価額です。
お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が
課されます。なお、「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりませ
ん。
継続申込期間においては、委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた取得の申込み(当該申込みに
かかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎ
て行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国にお
ける非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災害、クーデター、重大
な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する
障害等)が発生し、委託会社が追加設定を制限する措置をとった場合には、販売会社は、取得申込みの受
付けを中止することができるほか、すでに受付けた取得申込みを取消すことができるものとします。
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンド
の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口
数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社
は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
を行ないます。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託によ
り生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかか
る信託を設定した旨の通知を行ないます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【換金(解約)手続等】
委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務
手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
営業日の取扱いとなります。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限があります。
<一部解約>
受益者は、自己に帰属する受益権について、最低単位を 1 口単位として販売会社が定める単位をもっ
て、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
ただし、販売会社は、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨークの銀行またはロ
ンドンの銀行のいずれかの休業日と同じ日付の日を一部解約請求受付日とする一部解約の実行の請求の
受付けを行ないません。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
ます。
解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
解約価額(基準価額)は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号(コールセンター) 0120-106212 (営業日の 9:00 ~ 17:00 )
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情
(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災
害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならび
に資金の受渡しに関する障害等)が発生した場合には、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること
ができます。一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行
なった当日の一部解約の実行の請求を撤回することができます。ただし、受益者がその一部解約の実行
の請求を撤回しない場合には、当該振替受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準
価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、当該計算日の翌営業日の基準価額としま
す。
一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として一部解約の実行の請求受付日から起算して
5 営業日目から受益者に支払います。
受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預
金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受
益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の
請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数
と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
数の減少の記載または記録が行なわれます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した 1 万口当たりの価額をい
います。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時
価(注 1 、注 2 )により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(注 1 )当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・マザーファンドの受益証券:計算日の基準価額で評価します。
(注 2 )マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・東京証券取引所上場株式:原則として当該取引所における計算日の最終相場で評価します。
・外国の株式:原則として金融商品取引所における計算時に知り得る直近の日の最終相場また
は海外店頭市場における計算時に知り得る直近の日の最終相場または最終買気配相場で評価
します。
・わが国の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券:原則として当該取引所における計算日
の最終相場で評価します。
・海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券:原則として当該取引所における計算日に
知り得る直近の日の最終相場で評価します。
・わが国および外国の公社債:原則として、次の 1. ~ 3. に掲げるいずれかの価額で評価しま
す。
1 .日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
2 .金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)
3 .価格情報会社の提供する価額
なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他
の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電
信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日
の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号(コールセンター) 0120-106212 (営業日の 9:00 ~ 17:00 )
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
(2) 【保管】
該当事項はありません。
(3) 【信託期間】
無期限とします。ただし、 (5)① により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4) 【計算期間】
毎年 9 月 8 日から翌年 9 月 7 日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休
業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始される
ものとします。
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(5) 【その他】
① 信託の終了
1 .委託会社は、受益権の口数が 30 億口を下ることとなった場合もしくは信託契約を解約することが
受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意
のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、
あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
2 .委託会社は、前 1 .の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行な
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項
を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもっ
てこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3 .前 2 .の書面決議において、受益者(委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本 3 .において同
じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託契約
にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
て賛成するものとみなします。
4 .前 2 .の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上にあたる多数を
もって行ないます。
5 .前 2 .から前 4 .までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当
該提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
場合であって、前 2 .から前 4 .までの手続きを行なうことが困難な場合も同じとします。
6 .委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し、信託を終了させます。
7 .委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、 ② の書面決議で否決された
場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
8 .受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 信託約款の変更等
1 .委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは当ファンドと他のファンドとの併合(投資
信託及び投資法人に関する法律第 16 条第 2 号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
す。以下同じ。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨お
よびその内容を監督官庁に届出ます。なお、信託約款は本 ② の 1 .から 7 .までに定める以外の方法
によって変更することができないものとします。
2 .委託会社は、前 1 .の事項(前 1 .の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合
に限り、前 1 .の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
する場合を除きます。以下「重大な信託約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行な
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容お
よびその理由などの事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、信託約款にかかる知れている受
益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3 .前 2 .の書面決議において、受益者(委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本 3 .において同
じ。) は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託約款
にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
て賛成するものとみなします。
4 .前 2 .の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上にあたる多数を
もって行ないます。
5 .書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
6 .前 2 .から前 5 .までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合にお
いて、当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意
思表示をしたときには適用しません。
7 .前 1 .から前 6 .までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合
にあっても、当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決さ
れた場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
8 .委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前 1. から前 7. まで
の規定にしたがいます。
③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 18 条第 1 項に定める反対受益者による受益権
買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書
1 .委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事
項を記載した交付運用報告書(投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 4 項に定める運用報告
書)を計算期間の末日および償還時に作成し、信託財産にかかる知れている受益者に対して交付し
ます。また、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
2 .委託会社は、運用報告書(全体版)(投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 1 項に定める
運用報告書)を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
3 .前 2. の規定にかかわらず、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、こ
れを交付します。
⑤ 公告
1 .委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.daiwa-am.co.jp/
2 .前 1 .の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑥ 関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了
の 1 か月(または 3 か月)前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないとき
は、自動的に 1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4【受益者の権利等】
信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ
れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信
託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有
します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者 ( 当該収益
分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該
収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。 ) に、原則として決算日
から起算して 5 営業日までに支払います。
上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、原則として
毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座
簿に記載または記録されます。
償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者 ( 信託終了
日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設
定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
は原則として取得申込者とします。 ) に、原則として信託終了日から起算して 5 営業日までに支払います。
収益分配金および償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
受益者が、収益分配金については支払開始日から 5 年間その支払いを請求しないときならびに信託終了
による償還金については支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会
社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
<換金請求権>
受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「2 換金(解
約)手続等」をご参照下さい。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3 【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵
省令第 59 号)並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12 年総
理府令第 133 号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 6 期計算期間( 2021 年 9 月 8 日か
ら 2022 年 9 月 7 日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
1 【財務諸表】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【財務諸表】
iFree 8資産バランス
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第5期 第6期
2021年9月7日現在 2022年9月7日現在
資産の部
流動資産
411,799,652 518,647,063
コール・ローン
34,212,125,313 45,128,094,473
親投資信託受益証券
34,623,924,965 45,646,741,536
流動資産合計
34,623,924,965 45,646,741,536
資産合計
負債の部
流動負債
30,424,438 15,502,315
未払解約金
3,434,031 4,643,907
未払受託者報酬
34,340,657 46,439,355
未払委託者報酬
1,190,017 1,106,352
その他未払費用
69,389,143 67,691,929
流動負債合計
69,389,143 67,691,929
負債合計
純資産の部
元本等
23,584,320,551 30,252,717,145
元本
※1 ※1
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 10,970,215,271 15,326,332,462
5,671,819,546 6,473,943,266
(分配準備積立金)
34,554,535,822 45,579,049,607
元本等合計
34,554,535,822 45,579,049,607
純資産合計
34,623,924,965 45,646,741,536
負債純資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第5期 第6期
自 2020年9月8日 自 2021年9月8日
至 2021年9月7日 至 2022年9月7日
営業収益
138 117
受取利息
5,749,147,475 1,386,390,160
有価証券売買等損益
- 378
その他収益
5,749,147,613 1,386,390,655
営業収益合計
営業費用
90,137 88,837
支払利息
6,144,948 8,638,589
受託者報酬
61,450,224 86,386,630
委託者報酬
2,201,591 2,199,095
その他費用
69,886,900 97,313,151
営業費用合計
5,679,260,713 1,289,077,504
営業利益
5,679,260,713 1,289,077,504
経常利益
5,679,260,713 1,289,077,504
当期純利益
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
381,979,171 △ 5,509,644
に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 3,648,948,547 10,970,215,271
2,764,859,107 4,177,530,659
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
2,764,859,107 4,177,530,659
額
740,873,925 1,116,000,616
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
740,873,925 1,116,000,616
額
- -
分配金
※1 ※1
10,970,215,271 15,326,332,462
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3) 【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第 6 期
区 分 自 2021 年 9 月 8 日
至 2022 年 9 月 7 日
有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第 5 期 第 6 期
区 分
2021 年 9 月 7 日現在 2022 年 9 月 7 日現在
1. ※ 1 期首元本額 18,838,006,602 円 23,584,320,551 円
期中追加設定元本額 8,347,815,842 円 9,073,700,420 円
期中一部解約元本額 3,601,501,893 円 2,405,303,826 円
2. 計算期間末日における受益 23,584,320,551 口 30,252,717,145 口
権の総数
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 5 期 第 6 期
区 分 自 2020 年 9 月 8 日 自 2021 年 9 月 8 日
至 2021 年 9 月 7 日 至 2022 年 9 月 7 日
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※ 1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額( 0 円)、解約に伴う当期 額( 0 円)、解約に伴う当期
純利益金額分配後の有価証券 純利益金額分配後の有価証券
売買等損益から費用を控除 売買等損益から費用を控除
し、繰越欠損金を補填した額 し、繰越欠損金を補填した額
( 5,167,194,273 円)、投資 ( 1,294,595,123 円)、投資
信託約款に規定される収益調 信託約款に規定される収益調
整金( 5,298,479,837 円)及 整金( 8,852,473,979 円)及
び分配準備積立金 び分配準備積立金
( 504,625,273 円)より分配 ( 5,179,348,143 円)より分
対象額は 10,970,299,383 円 配対象額は 15,326,417,245 円
( 1 万口当たり 4,651.52 円) ( 1 万口当たり 5,066.13 円)
であり、分配を行っておりま であり、分配を行っておりま
せん。 せん。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 6 期
区 分 自 2021 年 9 月 8 日
至 2022 年 9 月 7 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
についての補足説明 いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 6 期
区 分
2022 年 9 月 7 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第 5 期 第 6 期
2021 年 9 月 7 日現在 2022 年 9 月 7 日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 5,635,039,183 1,374,333,643
合計 5,635,039,183 1,374,333,643
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 5 期 第 6 期
2021 年 9 月 7 日現在 2022 年 9 月 7 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第 6 期
自 2021 年 9 月 8 日
至 2022 年 9 月 7 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
( 1 口当たり情報)
第 5 期 第 6 期
2021 年 9 月 7 日現在 2022 年 9 月 7 日現在
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1 口当たり純資産額 1.4651 円 1.5066 円
( 1 万口当たり純資産額) (14,651 円 ) (15,066 円 )
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
(円)
ダイワ新興国株式ファンダメンタル・
親投資信託受益
2,879,253,653 5,836,535,079
インデックス・マザーファンド
証券
ダイワ新興国債券インデックス・マ
3,823,114,293 5,748,052,339
ザーファンド
トピックス・インデックス・マザー
4,107,777,908 5,447,324,283
ファンド
外国株式インデックスマザーファンド 1,304,789,990 5,622,079,108
外国債券インデックスマザーファンド 1,749,743,615 5,673,893,620
ダイワJ-REITマザーファンド 1,629,952,741 5,624,477,923
ダイワ・グローバルREITインデッ
1,670,709,367 5,630,123,495
クス・マザーファンド
ダイワ日本債券インデックスマザー
4,429,046,104 5,545,608,626
ファンド(BPI)
親投資信託受益証券 合計 45,128,094,473
合計 45,128,094,473
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
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当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「外国株式インデックス
マザーファンド」受益証券、「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」
受益証券、「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」受益証券、「外国債券インデッ
クスマザーファンド」受益証券、「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」受益証券、「ダ
イワJ-REITマザーファンド」受益証券及び「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザー
ファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益
証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2021 年 9 月 7 日現在 2022 年 9 月 7 日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン
12,994,807,885 12,330,157,483
株式
※ 2 ※ 3 189,788,890,350 187,268,579,370
派生商品評価勘定
146,211,950 146,700
未収入金
12,646,800 -
未収配当金
102,946,124 119,145,822
未収利息
1,025,745 694,750
前払金
- 12,615,000
その他未収収益
※ 4 4,435,797 7,667,503
差入委託証拠金
- 35,820,000
流動資産合計
203,050,964,651 199,774,826,628
資産合計
203,050,964,651 199,774,826,628
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
- 31,688,250
前受金
134,453,500 -
未払解約金
452,261,100 33,328,030
受入担保金
9,924,137,895 6,307,055,790
流動負債合計
10,510,852,495 6,372,072,070
負債合計
10,510,852,495 6,372,072,070
純資産の部
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
元本等
元本
※ 1 138,110,552,502 145,845,153,885
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
54,429,559,654 47,557,600,673
元本等合計
192,540,112,156 193,402,754,558
純資産合計
192,540,112,156 193,402,754,558
負債純資産合計 203,050,964,651 199,774,826,628
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2021 年 9 月 8 日
区 分
至 2022 年 9 月 7 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相
場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引
業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 新株予約権証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相
場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引
業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 先物取引
及び評価方法
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個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
当金額を計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2021 年 9 月 7 日現在 2022 年 9 月 7 日現在
1. ※ 1 期首 2020 年 9 月 8 日 2021 年 9 月 8 日
期首元本額 145,237,517,692 円 138,110,552,502 円
期中追加設定元本額 20,022,399,043 円 21,860,168,849 円
期中一部解約元本額 27,149,364,233 円 14,125,567,466 円
期末元本額の内訳
ファンド名
トピックス・インデックス 3,037,312,377 円 2,917,028,229 円
ファンド
ダイワ・トピックス・イン 5,936,053,504 円 5,100,025,134 円
デックスファンドVA
適格機関投資家専用・ダイ 925,788 円 919,282 円
ワ・トピックスインデックス
ファンドVA2
ダイワ国内重視バランスファ 25,469,299 円 22,914,284 円
ンド30VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国内重視バランスファ 468,307,280 円 309,766,472 円
ンド50VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 23,164,900 円 20,861,610 円
ンド30VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 723,006,295 円 623,209,920 円
ンド50VA ( 一般投資家私
募 )
日本株式インデックスファン 212,625,883 円 411,525,762 円
ド( FOFs 用)(適格機関投資
家専用)
D-I ' s TOPIXイン 42,121,286 円 31,220,370 円
デックス
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DCダイワ・ターゲットイ 112,903,062 円 205,919,431 円
ヤー 2050
iFree TOPIXイン 4,179,535,750 円 6,016,503,572 円
デックス
iFree 8資産バランス 3,197,005,271 円 4,107,777,908 円
iFree 年金バランス 442,601,861 円 739,333,771 円
DCダイワ日本株式インデッ 65,744,715,587 円 68,872,398,480 円
クス
ダイワ・ライフ・バランス3 2,911,072,949 円 3,258,351,019 円
0
ダイワ・ライフ・バランス5 3,953,569,925 円 4,647,636,589 円
0
ダイワ・ライフ・バランス7 3,760,977,295 円 4,614,321,177 円
0
年金ダイワ日本株式インデッ 5,859,678,861 円 6,616,170,343 円
クス
DCダイワ・ターゲットイ 52,356,678 円 59,300,522 円
ヤー 2030
DCダイワ・ターゲットイ 53,333,164 円 68,797,227 円
ヤー 2040
ダイワつみたてインデックス 1,308,591,695 円 2,343,262,160 円
日本株式
ダイワつみたてインデックス 9,810,933 円 12,113,839 円
バランス30
ダイワつみたてインデックス 8,690,476 円 10,132,276 円
バランス50
ダイワつみたてインデックス 17,428,664 円 25,524,777 円
バランス70
ダイワ国内株式インデックス -円 861,004,190 円
(ラップ専用)
ダイワ世界バランスファンド 113,101,715 円 80,584,476 円
40VA
ダイワ世界バランスファンド 130,262,046 円 44,620,861 円
60VA
ダイワ・バランスファンド3 6,250,599,539 円 5,379,500,249 円
5VA
ダイワ・バランスファンド2 570,082,799 円 495,554,875 円
5VA(適格機関投資家専
用)
ダイワ国内バランスファンド 82,764,931 円 70,111,584 円
25VA(適格機関投資家専
用)
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ダイワ国内バランスファンド 147,596,159 円 110,064,644 円
30VA(適格機関投資家専
用)
ダイワ・ノーロード TOP 179,598,319 円 217,095,115 円
IXファンド
ダイワファンドラップ TO 10,238,504,982 円 11,504,859,511 円
PIXインデックス
ダイワTOPIXインデック 2,518,929,016 円 1,659,739,755 円
ス(ダイワSMA専用)
ダイワファンドラップオンラ 2,631,610,906 円 3,221,121,856 円
イン TOPIXインデック
ス
ダイワ・インデックスセレク 1,222,729,074 円 1,205,170,804 円
ト TOPIX
ダイワライフスタイル25 158,275,910 円 135,770,055 円
ダイワライフスタイル50 620,574,149 円 558,491,615 円
ダイワライフスタイル75 496,136,802 円 423,357,277 円
DC・ダイワ・トピックス・ 10,668,527,372 円 8,843,092,864 円
インデックス(確定拠出年金
専用ファンド)
計 138,110,552,502 円 145,845,153,885 円
2. 期末日における受益権の総数 138,110,552,502 口 145,845,153,885 口
3. ※ 2 貸付有価証券 株券貸借取引契約により、以 株券貸借取引契約により、以
下のとおり有価証券の貸付を 下のとおり有価証券の貸付を
行っております。 行っております。
株式 9,613,970,350 円 株式 5,953,773,350 円
4. ※ 3 差入委託証拠金代用有価証券 先物取引に係る差入委託証拠 先物取引に係る差入委託証拠
金代用有価証券として以下の 金代用有価証券として以下の
とおり差入を行っておりま とおり差入を行っておりま
す。 す。
株式 984,520,000 円 株式 844,940,000 円
5. ※ 4 その他未収収益 貸付有価証券に係る配当金相 貸付有価証券に係る配当金相
当額の未入金分 3,169,649 円が 当額の未入金分 6,664,970 円が
含まれております。 含まれております。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
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自 2021 年 9 月 8 日
区 分
至 2022 年 9 月 7 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、
信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株
価指数先物取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
についての補足説明 いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2022 年 9 月 7 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
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(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021 年 9 月 7 日現在 2022 年 9 月 7 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
株式 36,346,847,074 △ 12,946,123,641
合計 36,346,847,074 △ 12,946,123,641
(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間( 2020 年 9 月
24 日から 2021 年 9 月 7 日まで、及び 2021 年 9 月 22 日から 2022 年 9 月 7 日まで)を指してお
ります。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
2021 年 9 月 7 日 現在 2022 年 9 月 7 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引
株価指数
先物取引
買 建 2,350,556,500 - 2,496,835,000 146,278,500 6,123,945,000 - 6,092,580,000 △ 31,365,000
合計 2,350,556,500 - 2,496,835,000 146,278,500 6,123,945,000 - 6,092,580,000 △ 31,365,000
(注) 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
2021 年 9 月 7 日現在 2022 年 9 月 7 日現在
1 口当たり純資産額 1.3941 円 1.3261 円
( 1 万口当たり純資産額) (13,941 円 ) (13,261 円 )
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附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
評価額(円)
銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
極 洋
3,300 3,535.00 11,665,500
日本水産 96,700 537.00 51,927,900
マルハニチロ 13,800 2,401.00 33,133,800
雪国まいたけ 7,500 966.00 7,245,000
カネコ種苗 3,000 1,545.00 4,635,000
サカタのタネ 11,300 5,050.00 57,065,000 貸付株式数 4,400 株
ホクト 7,900 1,891.00 14,938,900 貸付株式数 1,300 株
ホクリヨウ 1,300 614.00 798,200 貸付株式数 100 株
ショーボンドHD 12,100 5,980.00 72,358,000
ミライト・ワン 33,500 1,520.00 50,920,000
タマホーム 6,300 2,298.00 14,477,400 貸付株式数 2,500 株
サンヨーホームズ 1,800 692.00 1,245,600 貸付株式数 400 株
日本アクア 4,200 676.00 2,839,200
ファーストコーポレーショ
2,600 737.00 1,916,200 貸付株式数 100 株
ン
ベステラ 2,100 1,101.00 2,312,100 貸付株式数 800 株
キャンディル 1,500 588.00 882,000 貸付株式数 700 株
住石ホールディングス 18,600 275.00 5,115,000 貸付株式数 7,100 株
日鉄鉱業 2,000 5,760.00 11,520,000
三井松島HLDGS 4,400 3,605.00 15,862,000 貸付株式数 1,700 株
INPEX 329,600 1,500.00 494,400,000 貸付株式数 146,700 株
石油資源開発 12,300 3,815.00 46,924,500
K&Oエナジーグループ 4,000 1,658.00 6,632,000
ダイセキ環境ソリューショ
2,000 908.00 1,816,000 貸付株式数 700 株
ン
第一カッター興業 2,200 1,246.00 2,741,200
明豊ファシリティワークス 3,400 656.00 2,230,400 貸付株式数 1,100 株
安藤・間 47,200 869.00 41,016,800
東急建設 28,000 663.00 18,564,000
コムシスホールディングス 33,400 2,535.00 84,669,000
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ビーアールホールディング
12,800 338.00 4,326,400 貸付株式数 4,900 株
ス
高松コンストラクションG
6,900 1,900.00 13,110,000
P
東建コーポレーション 2,900 8,320.00 24,128,000 貸付株式数 1,100 株
ソネック 1,100 1,050.00 1,155,000 貸付株式数 300 株
ヤマウラ 4,800 955.00 4,584,000 貸付株式数 1,800 株
オリエンタル白石 35,000 248.00 8,680,000
大成建設 66,600 4,180.00 278,388,000
大 林 組
222,600 953.00 212,137,800
清水建設 205,900 753.00 155,042,700
飛島建設 6,200 1,063.00 6,590,600
長谷工コーポレーシヨン 64,300 1,597.00 102,687,100
松井建設 8,000 573.00 4,584,000 貸付株式数 400 株
錢 高 組
900 3,195.00 2,875,500 貸付株式数 300 株
鹿島建設 163,100 1,449.00 236,331,900
不動テトラ 5,000 1,521.00 7,605,000
大末建設 2,600 1,525.00 3,965,000
鉄建建設 4,700 1,777.00 8,351,900
西松建設 14,500 4,020.00 58,290,000 貸付株式数 5,700 株
三井住友建設 53,500 448.00 23,968,000 貸付株式数 400 株
大豊建設 3,500 4,030.00 14,105,000 貸付株式数 1,000 株
佐田建設 4,900 430.00 2,107,000 貸付株式数 1,800 株
ナカノフドー建設 5,400 301.00 1,625,400 貸付株式数 1,500 株
奥 村 組
11,800 2,907.00 34,302,600 貸付株式数 4,200 株
東鉄工業 9,500 2,307.00 21,916,500
イチケン 1,700 1,812.00 3,080,400 貸付株式数 200 株
富士ピー・エス 3,500 468.00 1,638,000 貸付株式数 1,100 株
淺沼組 5,200 2,817.00 14,648,400 貸付株式数 200 株
戸田建設 91,800 681.00 62,515,800
熊 谷 組
11,800 2,621.00 30,927,800
北野建設 1,400 2,399.00 3,358,600 貸付株式数 400 株
植 木 組
2,100 1,254.00 2,633,400 貸付株式数 800 株
矢作建設 10,100 758.00 7,655,800 貸付株式数 300 株
ピーエス三菱 7,800 644.00 5,023,200
日本ハウスHLDGS 12,600 439.00 5,531,400 貸付株式数 5,700 株
大東建託 24,600 14,080.00 346,368,000
新日本建設 10,500 715.00 7,507,500
東亜道路 1,300 5,810.00 7,553,000
日本道路 2,100 5,930.00 12,453,000
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東亜建設 5,300 2,366.00 12,539,800
日本国土開発 18,800 597.00 11,223,600
若築建設 3,800 2,267.00 8,614,600
東洋建設 27,100 864.00 23,414,400
五洋建設 88,200 713.00 62,886,600 貸付株式数 700 株
世紀東急 10,800 758.00 8,186,400
福 田 組
2,400 4,580.00 10,992,000 貸付株式数 800 株
日本ドライケミカル 1,700 1,565.00 2,660,500 貸付株式数 200 株
住友林業 47,800 2,269.00 108,458,200
日本基礎技術 5,900 501.00 2,955,900 貸付株式数 2,300 株
巴コーポレーション 9,600 424.00 4,070,400 貸付株式数 200 株
大和ハウス 189,700 3,055.00 579,533,500
ライト工業 13,200 1,876.00 24,763,200
積水ハウス 227,600 2,468.00 561,716,800
日特建設 5,100 921.00 4,697,100
北陸電気工事 4,100 740.00 3,034,000
ユアテック 13,900 731.00 10,160,900
日本リーテック 4,600 810.00 3,726,000 貸付株式数 1,800 株
四電工 2,300 1,848.00 4,250,400
中電工 9,200 2,129.00 19,586,800
関 電 工
39,100 827.00 32,335,700
きんでん 48,800 1,505.00 73,444,000
東京エネシス 7,000 1,013.00 7,091,000
トーエネック 2,400 3,405.00 8,172,000
住友電設 5,900 2,603.00 15,357,700
日本電設工業 10,200 1,752.00 17,870,400
エクシオグループ 33,000 2,110.00 69,630,000
新日本空調 5,200 1,834.00 9,536,800 貸付株式数 1,200 株
日本工営 4,600 3,680.00 16,928,000
九電工 15,200 2,806.00 42,651,200
三機工業 15,600 1,653.00 25,786,800 貸付株式数 100 株
日揮ホールディングス 67,900 1,918.00 130,232,200
中外炉工業 2,200 1,570.00 3,454,000
ヤマト 5,900 767.00 4,525,300
太平電業 4,300 3,475.00 14,942,500
高砂熱学 18,200 1,610.00 29,302,000
三晃金属 1,000 2,662.00 2,662,000 貸付株式数 200 株
NECネッツエスアイ 24,800 1,693.00 41,986,400
朝日工業社 2,900 1,862.00 5,399,800
明星工業 12,000 731.00 8,772,000 貸付株式数 200 株
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大 氣 社
10,000 3,195.00 31,950,000
ダイダン 4,400 2,237.00 9,842,800
日比谷総合設備 6,400 1,855.00 11,872,000
ニップン 18,600 1,542.00 28,681,200
日清製粉G本社 72,300 1,517.00 109,679,100
日東富士製粉 1,100 4,535.00 4,988,500
昭和産業 6,000 2,496.00 14,976,000
鳥越製粉 5,400 645.00 3,483,000
中部飼料 7,800 1,054.00 8,221,200 貸付株式数 3,100 株
フィード・ワン 8,900 694.00 6,176,600
東洋精糖 1,000 884.00 884,000 貸付株式数 300 株
日本甜菜糖 3,900 1,609.00 6,275,100
DM三井製糖ホールディ 6,100 1,851.00 11,291,100
塩水港精糖 7,900 204.00 1,611,600 貸付株式数 3,200 株
日新製糖 3,500 1,756.00 6,146,000
LIFULL 22,500 166.00 3,735,000 貸付株式数 7,500 株
ミクシィ 16,700 2,303.00 38,460,100
ジェイエイシーリクルート
6,000 1,937.00 11,622,000
メント
日本M&Aセンターホール
119,800 1,642.00 196,711,600
デ
メンバーズ 1,900 2,558.00 4,860,200 貸付株式数 700 株
中広 1,100 402.00 442,200 貸付株式数 400 株
UTグループ 10,500 2,690.00 28,245,000
アイティメディア 3,400 1,684.00 5,725,600 貸付株式数 1,200 株
E・Jホールディングス 4,200 1,290.00 5,418,000 貸付株式数 1,500 株
夢真ビーネックスグルーフ 23,900 1,604.00 38,335,600
コシダカホールディングス 19,500 824.00 16,068,000 貸付株式数 6,100 株
アルトナー 1,900 951.00 1,806,900
パソナグループ 7,900 1,991.00 15,728,900
CDS 1,900 1,740.00 3,306,000
リンクアンドモチベーショ
18,900 649.00 12,266,100 貸付株式数 6,400 株
ン
エス・エム・エス 24,900 2,933.00 73,031,700
サニーサイドアップG 2,500 605.00 1,512,500 貸付株式数 100 株
パーソルホールディングス 73,100 2,765.00 202,121,500
リニカル 4,200 736.00 3,091,200 貸付株式数 500 株
クックパッド 17,700 206.00 3,646,200 貸付株式数 5,200 株
エスクリ 3,500 371.00 1,298,500 貸付株式数 1,300 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アイ・ケイ・ケイホール
3,700 592.00 2,190,400 貸付株式数 1,300 株
ディンク
森永製菓 15,500 3,830.00 59,365,000
中 村 屋
1,600 3,075.00 4,920,000 貸付株式数 600 株
1,700 株
江崎グリコ 17,900 3,485.00 62,381,500 貸付株式数
(1,700 株 )
名糖産業 2,800 1,620.00 4,536,000 貸付株式数 1,200 株
井村屋グループ 3,800 2,203.00 8,371,400 貸付株式数 1,500 株
不 二 家
4,400 2,346.00 10,322,400
山崎製パン 42,000 1,634.00 68,628,000
第一屋製パン 600 461.00 276,600 貸付株式数 300 株
モロゾフ 2,300 3,515.00 8,084,500
亀田製菓 4,000 4,450.00 17,800,000 貸付株式数 1,500 株
寿スピリッツ 6,700 7,840.00 52,528,000 貸付株式数 2,600 株
カルビー 35,000 2,702.00 94,570,000
森永乳業 13,000 3,980.00 51,740,000
六甲バター 4,500 1,409.00 6,340,500 貸付株式数 1,000 株
ヤクルト 48,800 7,930.00 386,984,000
明治ホールディングス 42,300 6,370.00 269,451,000
雪印メグミルク 16,900 1,650.00 27,885,000
プリマハム 9,600 2,065.00 19,824,000
日本ハム 26,900 3,870.00 104,103,000
林兼産業 1,700 466.00 792,200 貸付株式数 400 株
丸大食品 6,800 1,505.00 10,234,000 貸付株式数 2,600 株
S Foods
6,900 2,915.00 20,113,500 貸付株式数 2,400 株
柿安本店 2,700 2,235.00 6,034,500 貸付株式数 300 株
伊藤ハム米久HLDGS 48,500 655.00 31,767,500
学情 3,000 1,140.00 3,420,000 貸付株式数 1,100 株
1,300 株
スタジオアリス 3,300 2,113.00 6,972,900 貸付株式数
(100 株 )
クロスキャット 4,100 1,393.00 5,711,300 貸付株式数 1,600 株
シミックホールディングス 3,700 1,619.00 5,990,300 貸付株式数 1,400 株
エプコ 1,600 626.00 1,001,600 貸付株式数 600 株
システナ 107,000 423.00 45,261,000
NJS 1,300 1,921.00 2,497,300
デジタルアーツ 4,000 6,150.00 24,600,000
日鉄ソリューションズ 13,000 3,700.00 48,100,000
綜合警備保障 26,700 3,530.00 94,251,000
1,500 株
キューブシステム 3,900 1,013.00 3,950,700 貸付株式数
(200 株 )
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
いちご 84,400 295.00 24,898,000
WOW WORLD
1,000 845.00 845,000
日本駐車場開発 75,800 158.00 11,976,400 貸付株式数 29,400 株
コア 3,100 1,421.00 4,405,100 貸付株式数 600 株
カカクコム 53,600 2,471.00 132,445,600
アイロムグループ 2,700 2,376.00 6,415,200
セントケア・ホールディン
4,800 832.00 3,993,600
グ
サイネックス 1,200 599.00 718,800 貸付株式数 200 株
ルネサンス 5,100 936.00 4,773,600 貸付株式数 1,900 株
ディップ 12,900 3,350.00 43,215,000 貸付株式数 4,000 株
SBSホールディングス 5,600 2,873.00 16,088,800
デジタルホールディングス 5,100 1,291.00 6,584,100
新日本科学 9,000 2,466.00 22,194,000 貸付株式数 3,100 株
キャリアデザインセンター 1,600 1,521.00 2,433,600
ベネフィット・ワン 26,400 1,979.00 52,245,600
エムスリー 128,900 4,204.00 541,895,600
ツカダ・グローバルHOL
4,600 343.00 1,577,800 貸付株式数 1,800 株
D
ブラス 1,000 939.00 939,000
アウトソーシング 38,900 1,159.00 45,085,100
ウェルネット 6,700 588.00 3,939,600 貸付株式数 2,500 株
ワールドホールディングス 2,900 2,636.00 7,644,400 貸付株式数 1,000 株
ディー・エヌ・エー 27,900 1,854.00 51,726,600
博報堂DYHLDGS 92,400 1,210.00 111,804,000
ぐるなび 10,600 433.00 4,589,800 貸付株式数 100 株
タカミヤ 8,800 399.00 3,511,200
ジャパンベストレスキュー
4,100 723.00 2,964,300 貸付株式数 900 株
S
ファンコミュニケーション
12,800 403.00 5,158,400 貸付株式数 2,400 株
ズ
ライク 2,400 2,150.00 5,160,000 貸付株式数 900 株
ビジネス・ブレークスルー 2,500 405.00 1,012,500 貸付株式数 1,000 株
エスプール 18,800 1,026.00 19,288,800
WDBホールディングス 3,400 2,556.00 8,690,400 貸付株式数 800 株
手間いらず 1,100 4,600.00 5,060,000 貸付株式数 400 株
ティア 4,100 439.00 1,799,900 貸付株式数 500 株
CDG 600 1,272.00 763,200 貸付株式数 200 株
アドウェイズ 9,000 750.00 6,750,000 貸付株式数 4,300 株
バリューコマース 4,900 2,398.00 11,750,200 貸付株式数 2,200 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
インフォマート 67,800 387.00 26,238,600
サッポロホールディングス 20,700 2,996.00 62,017,200
アサヒグループホールディ
144,400 4,539.00 655,431,600 貸付株式数 63,600 株
ン
キリンHD 282,100 2,193.50 618,786,350
宝ホールディングス 42,700 1,066.00 45,518,200
オエノンホールディングス 17,500 277.00 4,847,500 貸付株式数 1,300 株
養 命 酒
2,000 1,789.00 3,578,000 貸付株式数 700 株
コカ・コーラボトラーズJ
48,900 1,365.00 66,748,500
HD
サントリー食品インター 44,000 4,980.00 219,120,000 貸付株式数 18,000 株
ダイドーグループHD 3,900 4,605.00 17,959,500 貸付株式数 1,500 株
伊 藤 園
23,300 5,750.00 133,975,000 貸付株式数 9,300 株
キーコーヒー 7,000 2,082.00 14,574,000
ユニカフェ 2,000 921.00 1,842,000 貸付株式数 800 株
ジャパンフーズ 1,100 1,104.00 1,214,400 貸付株式数 300 株
日清オイリオグループ 8,700 3,180.00 27,666,000
不二製油グループ 16,600 2,334.00 38,744,400 貸付株式数 100 株
かどや製油 700 3,550.00 2,485,000 貸付株式数 100 株
J-オイルミルズ 6,800 1,551.00 10,546,800 貸付株式数 200 株
ローソン 16,700 4,670.00 77,989,000
サンエー 5,100 4,120.00 21,012,000
カワチ薬品 5,800 2,062.00 11,959,600 貸付株式数 300 株
エービーシー・マート 11,800 6,050.00 71,390,000
ハードオフコーポレーショ
3,200 1,237.00 3,958,400
ン
高千穂交易 2,700 2,237.00 6,039,900 貸付株式数 1,000 株
アスクル 16,200 1,805.00 29,241,000 貸付株式数 4,200 株
ゲオホールディングス 9,100 1,678.00 15,269,800
アダストリア 8,200 2,075.00 17,015,000 貸付株式数 3,600 株
ジーフット 4,900 303.00 1,484,700 貸付株式数 1,800 株
シー・ヴイ・エス・ベイエ
800 388.00 310,400 貸付株式数 300 株
リア
オルバヘルスケアHLDG
1,200 1,481.00 1,777,200
S
伊藤忠食品 1,500 4,915.00 7,372,500
くら寿司 7,900 2,824.00 22,309,600 貸付株式数 3,100 株
キャンドゥ 2,400 2,104.00 5,049,600 貸付株式数 1,200 株
エレマテック 5,900 1,329.00 7,841,100
アイケイ 2,300 427.00 982,100 貸付株式数 900 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
パルグループHLDGS 6,700 2,360.00 15,812,000
エディオン 34,400 1,163.00 40,007,200 貸付株式数 7,100 株
あらた 5,500 4,100.00 22,550,000 貸付株式数 1,900 株
サーラコーポレーション 14,400 810.00 11,664,000
ワッツ 3,600 673.00 2,422,800 貸付株式数 1,400 株
トーメンデバイス 1,100 5,580.00 6,138,000 貸付株式数 400 株
ハローズ 3,400 2,999.00 10,196,600 貸付株式数 700 株
JPホールディングス 17,900 267.00 4,779,300 貸付株式数 1,200 株
フジオフードG本社 5,700 1,272.00 7,250,400 貸付株式数 2,200 株
あみやき亭 1,800 2,884.00 5,191,200 貸付株式数 600 株
東京エレクトロンデバイス 2,200 5,710.00 12,562,000 貸付株式数 200 株
ひらまつ 15,500 180.00 2,790,000 貸付株式数 6,200 株
フィールズ 6,600 1,392.00 9,187,200 貸付株式数 2,500 株
双日 77,200 2,299.00 177,482,800
アルフレッサホールディン
78,100 1,650.00 128,865,000
グス
大黒天物産 2,400 5,680.00 13,632,000 貸付株式数 900 株
ハニーズホールディングス 6,100 1,209.00 7,374,900 貸付株式数 2,100 株
ファーマライズHD 1,300 651.00 846,300 貸付株式数 500 株
キッコーマン 46,000 8,410.00 386,860,000
味 の 素
152,900 3,800.00 581,020,000
ブルドツクソ-ス 2,800 1,815.00 5,082,000 貸付株式数 1,100 株
キユーピー 33,600 2,207.00 74,155,200
ハウス食品G本社 24,000 2,883.00 69,192,000
カ ゴ メ
29,200 2,945.00 85,994,000
焼津水産化工 3,100 874.00 2,709,400 貸付株式数 1,200 株
アリアケジャパン 7,000 4,465.00 31,255,000
ピエトロ 900 1,772.00 1,594,800 貸付株式数 300 株
エバラ食品工業 1,700 3,065.00 5,210,500 貸付株式数 500 株
やまみ 700 1,435.00 1,004,500
ニチレイ 28,600 2,425.00 69,355,000
横浜冷凍 18,700 912.00 17,054,400 貸付株式数 6,900 株
東洋水産 34,300 5,700.00 195,510,000 貸付株式数 1,100 株
イートアンドHLDGS 3,000 2,051.00 6,153,000 貸付株式数 1,100 株
大冷 600 1,912.00 1,147,200 貸付株式数 300 株
ヨシムラ・フード・HLD
3,800 479.00 1,820,200 貸付株式数 1,500 株
GS
日清食品HD 24,800 9,720.00 241,056,000
永谷園ホールディングス 3,300 1,971.00 6,504,300
一正蒲鉾 3,000 768.00 2,304,000 貸付株式数 700 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
フジッコ 7,100 1,875.00 13,312,500
ロックフィールド 7,700 1,440.00 11,088,000 貸付株式数 2,900 株
日本たばこ産業 411,200 2,371.50 975,160,800 貸付株式数 144,800 株
ケンコーマヨネーズ 3,900 1,506.00 5,873,400 貸付株式数 100 株
わらべや日洋HD 4,700 2,185.00 10,269,500
なとり 4,300 2,010.00 8,643,000 貸付株式数 1,500 株
イフジ産業 1,200 909.00 1,090,800 貸付株式数 400 株
ファーマフーズ 9,700 1,291.00 12,522,700 貸付株式数 3,800 株
10,700 株
北の達人コーポ 27,100 229.00 6,205,900 貸付株式数
(2,600 株 )
ユーグレナ 40,200 916.00 36,823,200 貸付株式数 15,300 株
紀文食品 5,900 968.00 5,711,200 貸付株式数 2,300 株
ピックルスホールディング
3,700 1,095.00 4,051,500
ス
スター・マイカ・HLDG
3,400 1,479.00 5,028,600
S
SREホールディングス 1,900 2,967.00 5,637,300 貸付株式数 700 株
ADワークスグループ 21,200 158.00 3,349,600 貸付株式数 5,300 株
片倉工業 6,000 1,993.00 11,958,000 貸付株式数 500 株
グ ン ゼ
4,400 3,840.00 16,896,000 貸付株式数 600 株
ヒューリック 147,000 1,065.00 156,555,000 貸付株式数 63,100 株
神 栄
1,100 797.00 876,700 貸付株式数 200 株
ラサ商事 3,000 971.00 2,913,000
アルペン 5,500 2,008.00 11,044,000 貸付株式数 2,200 株
ハブ 2,400 558.00 1,339,200 貸付株式数 900 株
ラクーンホールディングス 6,400 1,221.00 7,814,400 貸付株式数 2,500 株
クオールホールディングス 9,300 1,207.00 11,225,100 貸付株式数 1,200 株
アルコニックス 9,700 1,360.00 13,192,000
神戸物産 51,900 3,415.00 177,238,500 貸付株式数 20,700 株
ソリトンシステムズ 3,300 1,137.00 3,752,100 貸付株式数 1,400 株
ジンズホールディングス 4,000 4,330.00 17,320,000 貸付株式数 1,500 株
ビックカメラ 44,500 1,080.00 48,060,000 貸付株式数 17,800 株
DCMホールディングス 44,500 1,020.00 45,390,000
ペッパーフードサービス 14,100 241.00 3,398,100 貸付株式数 3,300 株
ハイパー 1,500 437.00 655,500 貸付株式数 600 株
MonotaRO 95,100 2,383.00 226,623,300
東京一番フーズ 1,100 595.00 654,500 貸付株式数 600 株
DDホールディングス 4,100 580.00 2,378,000 貸付株式数 1,100 株
あい ホールディングス
10,700 2,144.00 22,940,800 貸付株式数 4,200 株
ディーブイエックス 2,400 901.00 2,162,400 貸付株式数 1,000 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
きちりホールディングス 1,800 351.00 631,800 貸付株式数 700 株
2,200 株
アークランドサービスHD 5,500 2,047.00 11,258,500 貸付株式数
(100 株 )
J. フロント リテイリ
83,600 1,141.00 95,387,600
ング
ドトール・日レスHD 11,900 1,623.00 19,313,700
マツキヨココカラ&カンパ
44,100 5,360.00 236,376,000
ニー
ブロンコビリー 3,500 2,347.00 8,214,500 貸付株式数 1,500 株
ZOZO 51,800 2,918.00 151,152,400
トレジャー・ファクトリー 2,200 1,743.00 3,834,600 貸付株式数 700 株
物語コーポレーション 3,700 6,940.00 25,678,000 貸付株式数 1,300 株
三越伊勢丹HD 113,200 1,132.00 128,142,400
東洋紡 29,400 1,087.00 31,957,800
ユニチカ 20,900 269.00 5,622,100 貸付株式数 8,100 株
富士紡ホールディングス 3,000 3,485.00 10,455,000
日清紡ホールディングス 52,200 1,081.00 56,428,200
倉敷紡績 5,300 2,111.00 11,188,300
ダイワボウHD 32,000 1,932.00 61,824,000
シキボウ 4,200 886.00 3,721,200
日東紡績 9,500 2,483.00 23,588,500
トヨタ紡織 26,800 1,998.00 53,546,400
マクニカホールディングス 17,800 2,886.00 51,370,800
Hamee 2,700 1,079.00 2,913,300 貸付株式数 1,000 株
マーケットエンタープライ
800 859.00 687,200 貸付株式数 200 株
ズ
1,000 株
ラクト・ジャパン 2,600 2,281.00 5,930,600 貸付株式数
(400 株 )
ウエルシアHD 39,800 2,862.00 113,907,600
クリエイトSDH 11,000 3,015.00 33,165,000 貸付株式数 3,700 株
1,300 株
グリムス 3,300 1,665.00 5,494,500 貸付株式数
(100 株 )
バイタルKSKHD 11,800 658.00 7,764,400 貸付株式数 300 株
八洲電機 5,500 998.00 5,489,000 貸付株式数 2,100 株
メディアスホールディング
4,100 715.00 2,931,500 貸付株式数 1,600 株
ス
レスターホールディングス 7,100 1,991.00 14,136,100 貸付株式数 1,600 株
ジューテックHD 1,600 1,085.00 1,736,000 貸付株式数 500 株
丸善CHI HD
8,200 353.00 2,894,600 貸付株式数 3,200 株
大光 3,300 702.00 2,316,600 貸付株式数 1,100 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
OCHIホールディングス 1,500 1,225.00 1,837,500 貸付株式数 700 株
TOKAIホールディング
36,300 877.00 31,835,100
ス
黒谷 2,100 551.00 1,157,100 貸付株式数 700 株
ミサワ 1,400 601.00 841,400 貸付株式数 500 株
ティーライフ 1,000 1,245.00 1,245,000 貸付株式数 400 株
Cominix 800 715.00 572,000 貸付株式数 400 株
エー・ピーホールディング
1,300 443.00 575,900 貸付株式数 500 株
ス
三洋貿易 7,000 1,004.00 7,028,000
チムニー 2,400 1,238.00 2,971,200 貸付株式数 900 株
シュッピン 6,200 1,147.00 7,111,400 貸付株式数 2,400 株
ビューティガレージ 1,200 2,751.00 3,301,200 貸付株式数 400 株
オイシックス・ラ・大地 10,800 1,818.00 19,634,400 貸付株式数 4,300 株
ウイン・パートナーズ 5,300 965.00 5,114,500 貸付株式数 2,000 株
ネクステージ 15,300 3,145.00 48,118,500 貸付株式数 500 株
ジョイフル本田 21,500 1,705.00 36,657,500 貸付株式数 7,300 株
鳥貴族ホールディングス 2,500 2,086.00 5,215,000 貸付株式数 900 株
2,000 株
ホットランド 5,000 1,289.00 6,445,000 貸付株式数
(2,000 株 )
すかいらーくHD 91,900 1,497.00 137,574,300 貸付株式数 36,600 株
1,500 株
SFPホールディングス 3,800 1,611.00 6,121,800 貸付株式数
(100 株 )
綿半ホールディングス 5,200 1,369.00 7,118,800 貸付株式数 1,400 株
日本毛織 18,600 1,022.00 19,009,200 貸付株式数 8,000 株
ダイトウボウ 16,500 83.00 1,369,500 貸付株式数 4,700 株
トーア紡コーポレーション 2,300 349.00 802,700 貸付株式数 800 株
ダイドーリミテツド 12,600 146.00 1,839,600 貸付株式数 4,000 株
ヨシックスホールディング
1,500 2,108.00 3,162,000 貸付株式数 600 株
ス
ユナイテッド・スーパー
22,000 1,043.00 22,946,000 貸付株式数 8,600 株
マーケ
三栄建築設計 3,300 1,589.00 5,243,700
野村不動産HLDGS 39,300 3,465.00 136,174,500
6,200 株
三重交通グループHD 15,800 479.00 7,568,200 貸付株式数
(900 株 )
サムティ 10,400 2,176.00 22,630,400 貸付株式数 4,100 株
地主 5,100 1,965.00 10,021,500 貸付株式数 1,900 株
プレサンスコーポレーショ
8,400 1,528.00 12,835,200 貸付株式数 3,200 株
ン
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
フィル・カンパニー 1,100 1,193.00 1,312,300 貸付株式数 400 株
ハウスコム 2,000 949.00 1,898,000 貸付株式数 400 株
JPMC 3,800 1,004.00 3,815,200
サンセイランディック 3,200 828.00 2,649,600
エストラスト 2,800 541.00 1,514,800 貸付株式数 100 株
フージャースHD 10,000 799.00 7,990,000 貸付株式数 100 株
オープンハウスグループ 24,000 5,290.00 126,960,000
東急不動産HD 205,300 750.00 153,975,000
飯田GHD 61,800 2,127.00 131,448,600
イーグランド 1,300 1,606.00 2,087,800
帝国繊維 7,200 1,567.00 11,282,400 貸付株式数 2,900 株
日本コークス工業 64,700 97.00 6,275,900 貸付株式数 20,600 株
ゴルフダイジェスト・オン 3,000 1,973.00 5,919,000 貸付株式数 1,500 株
ミタチ産業 2,100 766.00 1,608,600 貸付株式数 700 株
BEENOS 3,800 2,219.00 8,432,200 貸付株式数 1,500 株
あさひ 6,200 1,302.00 8,072,400 貸付株式数 2,200 株
日本調剤 4,700 1,208.00 5,677,600 貸付株式数 1,800 株
コスモス薬品 7,600 14,480.00 110,048,000 貸付株式数 3,000 株
シップヘルスケアHD 21,600 2,654.00 57,326,400
トーエル 3,400 790.00 2,686,000 貸付株式数 1,300 株
ソフトクリエイトHD 3,300 3,460.00 11,418,000
セブン&アイ・HLDGS 252,400 5,661.00 1,428,836,400
クリエイト・レストラン
50,600 876.00 44,325,600 貸付株式数 20,100 株
ツ・ホール
明治電機工業 2,200 1,032.00 2,270,400 貸付株式数 600 株
ツルハホールディングス 16,400 7,690.00 126,116,000
デリカフーズHLDGS 2,800 512.00 1,433,600 貸付株式数 1,100 株
スターティアホールディン
1,700 970.00 1,649,000 貸付株式数 600 株
グス
サンマルクホールディング
6,000 1,580.00 9,480,000
ス
フェリシモ 1,600 1,020.00 1,632,000 貸付株式数 600 株
トリドールホールディング
18,700 2,981.00 55,744,700 貸付株式数 7,400 株
ス
帝 人
66,100 1,452.00 95,977,200
東 レ
464,900 781.00 363,086,900
ク ラ レ
101,200 1,056.00 106,867,200
旭 化 成
463,000 1,017.50 471,102,500
TOKYO BASE
7,000 336.00 2,352,000 貸付株式数 2,800 株
稲葉製作所 3,900 1,327.00 5,175,300 貸付株式数 200 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
宮地エンジニアリングG 2,200 3,120.00 6,864,000
トーカロ 19,300 1,261.00 24,337,300
アルファCO 2,700 931.00 2,513,700 貸付株式数 900 株
SUMCO 124,700 1,909.00 238,052,300 貸付株式数 33,200 株
川田テクノロジーズ 1,500 3,635.00 5,452,500 貸付株式数 100 株
RS TECHNOLOG
2,100 6,520.00 13,692,000
IES
ジェイテックコーポレー
1,000 1,640.00 1,640,000 貸付株式数 300 株
ション
信和 4,700 806.00 3,788,200
ビーロット 6,000 551.00 3,306,000 貸付株式数 2,000 株
ファーストブラザーズ 1,500 828.00 1,242,000 貸付株式数 600 株
AND DOホールディン
4,200 851.00 3,574,200 貸付株式数 1,400 株
グス
シーアールイー 3,000 1,719.00 5,157,000 貸付株式数 1,100 株
プロパティエージェント 900 1,513.00 1,361,700 貸付株式数 400 株
ケイアイスター不動産 3,400 4,750.00 16,150,000
アグレ都市デザイン 1,300 1,474.00 1,916,200 貸付株式数 400 株
ジェイ・エス・ビー 1,700 3,460.00 5,882,000 貸付株式数 600 株
ロードスターキャピタル 2,800 1,751.00 4,902,800 貸付株式数 1,000 株
テンポイノベーション 2,600 901.00 2,342,600 貸付株式数 400 株
グロバルリンクマネジメン
1,600 920.00 1,472,000 貸付株式数 500 株
ト
フェイスネットワーク 1,200 1,387.00 1,664,400
住江織物 1,300 1,701.00 2,211,300
日本フエルト 4,100 413.00 1,693,300 貸付株式数 1,700 株
イチカワ 900 1,387.00 1,248,300 貸付株式数 100 株
エコナックホールディング
13,900 88.00 1,223,200
ス
日東製網 700 1,353.00 947,100 貸付株式数 100 株
芦森工業 1,600 1,016.00 1,625,600 貸付株式数 500 株
アツギ 5,300 402.00 2,130,600 貸付株式数 2,100 株
ウイルプラスHLDGS 1,500 1,106.00 1,659,000 貸付株式数 400 株
JMホールディングス 5,600 1,554.00 8,702,400
コメダホールディングス 16,300 2,226.00 36,283,800 貸付株式数 6,500 株
サツドラホールディングス 3,100 645.00 1,999,500 貸付株式数 1,300 株
アレンザホールディングス 4,800 971.00 4,660,800 貸付株式数 2,000 株
串カツ田中HLDGS 1,800 1,770.00 3,186,000 貸付株式数 700 株
バロックジャパン 5,200 770.00 4,004,000 貸付株式数 2,000 株
クスリのアオキHLDGS 6,700 6,120.00 41,004,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ダイニック 2,100 614.00 1,289,400 貸付株式数 900 株
共和レザー 4,100 549.00 2,250,900 貸付株式数 900 株
ピーバンドットコム 1,100 510.00 561,000 貸付株式数 300 株
力の源HD 4,400 754.00 3,317,600 貸付株式数 1,600 株
FOOD&LIFE CO
38,500 2,202.00 84,777,000
MPAN
アセンテック 2,500 625.00 1,562,500 貸付株式数 600 株
セーレン 13,800 2,077.00 28,662,600 貸付株式数 5,400 株
ソトー 2,800 752.00 2,105,600 貸付株式数 800 株
東海染工 800 1,127.00 901,600 貸付株式数 300 株
小松マテーレ 11,300 828.00 9,356,400
ワコールホールディングス 15,300 2,196.00 33,598,800
ホギメディカル 9,300 3,450.00 32,085,000
クラウディアHLDGS 2,000 268.00 536,000 貸付株式数 500 株
TSIホールディングス 22,800 387.00 8,823,600
マツオカコーポレーション 2,100 937.00 1,967,700 貸付株式数 800 株
ワールド 9,900 1,380.00 13,662,000
TIS 65,600 4,155.00 272,568,000
JNSホールディングス 3,600 400.00 1,440,000 貸付株式数 1,400 株
グリー 34,300 855.00 29,326,500 貸付株式数 13,500 株
GMOペパボ 900 1,873.00 1,685,700 貸付株式数 300 株
コーエーテクモHD 23,900 4,540.00 108,506,000
三菱総合研究所 3,100 4,265.00 13,221,500
ボルテージ 2,100 305.00 640,500 貸付株式数 700 株
電算 700 1,975.00 1,382,500 貸付株式数 200 株
AGS 3,000 693.00 2,079,000 貸付株式数 1,200 株
ファインデックス 5,100 622.00 3,172,200 貸付株式数 2,200 株
ブレインパッド 6,400 998.00 6,387,200
KLab 12,000 379.00 4,548,000
ポールトゥウィンホール
10,900 1,003.00 10,932,700
ディン
ネクソン 171,300 2,804.00 480,325,200
アイスタイル 19,400 486.00 9,428,400 貸付株式数 7,700 株
エムアップホールディング
8,700 1,500.00 13,050,000
ス
エイチーム 4,700 730.00 3,431,000
エニグモ 8,100 519.00 4,203,900 貸付株式数 1,700 株
テクノスジャパン 5,800 445.00 2,581,000 貸付株式数 100 株
enish 5,600 430.00 2,408,000 貸付株式数 2,100 株
コロプラ 24,800 677.00 16,789,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
オルトプラス 5,600 297.00 1,663,200 貸付株式数 2,000 株
ブロードリーフ 37,200 512.00 19,046,400 貸付株式数 12,800 株
クロス・マーケティングG 2,900 831.00 2,409,900 貸付株式数 1,100 株
デジタルハーツHLDGS 3,400 1,739.00 5,912,600 貸付株式数 100 株
システム情報 5,600 975.00 5,460,000 貸付株式数 2,000 株
メディアドゥ 2,500 2,038.00 5,095,000 貸付株式数 1,000 株
じげん 21,400 325.00 6,955,000
3,000 株
ブイキューブ 7,600 1,204.00 9,150,400 貸付株式数
(100 株 )
エンカレッジ・テクノロジ 1,700 517.00 878,900 貸付株式数 600 株
サイバーリンクス 2,300 1,069.00 2,458,700 貸付株式数 1,000 株
ディー・エル・イー 4,300 381.00 1,638,300
フィックスターズ 7,300 1,140.00 8,322,000
CARTA HOLDIN
3,100 1,729.00 5,359,900 貸付株式数 1,200 株
GS
2,000 株
オプティム 5,200 844.00 4,388,800 貸付株式数
(1,800 株 )
セレス 2,500 985.00 2,462,500 貸付株式数 1,100 株
SHIFT 4,700 19,790.00 93,013,000
特種東海製紙 3,900 3,105.00 12,109,500
ティーガイア 6,600 1,648.00 10,876,800 貸付株式数 2,200 株
セック 1,100 2,241.00 2,465,100 貸付株式数 100 株
テクマトリックス 12,700 1,606.00 20,396,200 貸付株式数 3,900 株
プロシップ 2,500 1,424.00 3,560,000 貸付株式数 900 株
ガンホー・オンライン・エ
19,500 2,224.00 43,368,000 貸付株式数 7,400 株
ンター
GMOペイメントゲート
14,500 10,640.00 154,280,000
ウェイ
ザッパラス 2,400 316.00 758,400 貸付株式数 800 株
システムリサーチ 2,100 1,894.00 3,977,400 貸付株式数 800 株
インターネットイニシア
20,000 4,675.00 93,500,000
ティブ
さくらインターネット 7,800 548.00 4,274,400 貸付株式数 3,100 株
ヴィンクス 2,200 1,552.00 3,414,400
GMOグローバルサインH
2,000 4,910.00 9,820,000 貸付株式数 600 株
D
SRAホールディングス 3,600 2,953.00 10,630,800
システムインテグレータ 2,400 445.00 1,068,000 貸付株式数 900 株
朝日ネット 6,600 605.00 3,993,000
eBASE 8,900 520.00 4,628,000 貸付株式数 300 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アバント 8,000 1,403.00 11,224,000
アドソル日進 2,600 1,496.00 3,889,600 貸付株式数 1,000 株
ODKソリューションズ 1,500 605.00 907,500
1,600 株
フリービット 3,800 898.00 3,412,400 貸付株式数
(1,600 株 )
コムチュア 8,400 2,232.00 18,748,800 貸付株式数 800 株
サイバーコム 1,200 1,378.00 1,653,600
アステリア 5,500 804.00 4,422,000 貸付株式数 2,100 株
アイル 3,600 1,624.00 5,846,400 貸付株式数 1,400 株
王子ホールディングス 289,100 548.00 158,426,800
日本製紙 30,000 869.00 26,070,000 貸付株式数 12,000 株
三菱製紙 9,600 293.00 2,812,800 貸付株式数 3,800 株
北越コーポレーション 44,600 737.00 32,870,200 貸付株式数 800 株
中越パルプ 2,300 968.00 2,226,400 貸付株式数 900 株
巴川製紙 2,300 806.00 1,853,800 貸付株式数 800 株
大王製紙 31,900 1,191.00 37,992,900
阿波製紙 1,400 306.00 428,400 貸付株式数 500 株
マークラインズ 3,400 2,338.00 7,949,200
メディカル・データ・ビジ 9,500 1,024.00 9,728,000
gumi 10,500 770.00 8,085,000 貸付株式数 4,100 株
ショーケース 1,600 406.00 649,600 貸付株式数 600 株
モバイルファクトリー 1,600 933.00 1,492,800 貸付株式数 100 株
テラスカイ 2,700 1,946.00 5,254,200 貸付株式数 900 株
デジタル・インフォメー
3,300 1,515.00 4,999,500
ション
PCIホールディングス 2,800 949.00 2,657,200 貸付株式数 200 株
アイビーシー 1,200 508.00 609,600 貸付株式数 400 株
ネオジャパン 2,100 1,072.00 2,251,200 貸付株式数 800 株
PR TIMES
1,600 2,389.00 3,822,400 貸付株式数 600 株
ラクス 34,400 1,572.00 54,076,800 貸付株式数 13,700 株
ランドコンピュータ 1,700 860.00 1,462,000
ダブルスタンダード 2,300 2,461.00 5,660,300 貸付株式数 700 株
オープンドア 4,500 1,911.00 8,599,500 貸付株式数 1,700 株
マイネット 2,300 502.00 1,154,600 貸付株式数 900 株
アカツキ 3,400 2,246.00 7,636,400
ベネフィットジャパン 600 1,530.00 918,000 貸付株式数 200 株
UBICOMホールディン
2,000 2,538.00 5,076,000 貸付株式数 600 株
グス
カナミックネットワーク 9,300 539.00 5,012,700 貸付株式数 2,800 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ノムラシステムコーポレー
7,000 131.00 917,000 貸付株式数 2,900 株
ション
レンゴー 58,300 813.00 47,397,900
トーモク 3,600 1,502.00 5,407,200
ザ・パック 4,800 2,221.00 10,660,800
チェンジ 15,600 1,804.00 28,142,400
シンクロ・フード 4,100 428.00 1,754,800 貸付株式数 1,400 株
オークネット 3,300 2,179.00 7,190,700 貸付株式数 1,500 株
キャピタル・アセット・プ
1,400 715.00 1,001,000 貸付株式数 500 株
ラン
セグエグループ 1,600 710.00 1,136,000 貸付株式数 700 株
エイトレッド 1,000 1,816.00 1,816,000 貸付株式数 500 株
マクロミル 14,400 1,209.00 17,409,600
ビーグリー 1,200 1,403.00 1,683,600 貸付株式数 600 株
オロ 1,900 1,591.00 3,022,900 貸付株式数 800 株
ユーザーローカル 2,200 1,517.00 3,337,400 貸付株式数 900 株
テモナ 1,300 314.00 408,200 貸付株式数 500 株
ニーズウェル 2,300 628.00 1,444,400 貸付株式数 600 株
マネーフォワード 15,300 3,260.00 49,878,000 貸付株式数 6,000 株
サインポスト 2,500 849.00 2,122,500 貸付株式数 600 株
昭和電工 61,400 2,090.00 128,326,000
住友化学 510,700 543.00 277,310,100
住友精化 3,000 3,130.00 9,390,000 貸付株式数 400 株
日産化学 33,700 6,890.00 232,193,000
ラサ工業 2,600 2,392.00 6,219,200
クレハ 5,400 9,170.00 49,518,000 貸付株式数 700 株
多木化学 2,500 4,980.00 12,450,000 貸付株式数 1,000 株
テイカ 4,300 1,262.00 5,426,600
石原産業 13,400 1,037.00 13,895,800 貸付株式数 100 株
片倉コープアグリ 1,700 1,209.00 2,055,300
日本曹達 8,200 4,500.00 36,900,000 貸付株式数 900 株
東ソー 92,700 1,816.00 168,343,200
トクヤマ 22,300 1,838.00 40,987,400
セントラル硝子 11,300 3,365.00 38,024,500 貸付株式数 100 株
東亞合成 32,600 1,089.00 35,501,400
大阪ソーダ 5,800 3,795.00 22,011,000 貸付株式数 2,500 株
関東電化 13,700 974.00 13,343,800 貸付株式数 100 株
デンカ 25,200 3,315.00 83,538,000
イビデン 36,800 4,325.00 159,160,000
信越化学 118,700 15,985.00 1,897,419,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本カ-バイド 2,900 1,222.00 3,543,800 貸付株式数 900 株
電算システムHD 3,100 2,265.00 7,021,500
堺 化 学
4,800 1,929.00 9,259,200 貸付株式数 1,700 株
第一稀元素化学工 6,300 1,332.00 8,391,600 貸付株式数 2,400 株
エア・ウォーター 59,900 1,727.00 103,447,300
日本酸素HLDGS 61,600 2,483.00 152,952,800
日本化学工業 2,100 2,040.00 4,284,000
東邦アセチレン 1,500 1,165.00 1,747,500 貸付株式数 500 株
日本パ-カライジング 31,500 955.00 30,082,500
高圧ガス 10,600 656.00 6,953,600
チタン工業 900 1,604.00 1,443,600 貸付株式数 100 株
四国化成 8,500 1,231.00 10,463,500
戸田工業 1,600 2,615.00 4,184,000 貸付株式数 600 株
ステラ ケミファ
3,800 2,697.00 10,248,600
保土谷化学 2,000 3,140.00 6,280,000
日本触媒 10,700 5,600.00 59,920,000
大日精化 5,400 1,745.00 9,423,000
カネカ 16,100 3,680.00 59,248,000
協和キリン 76,900 3,105.00 238,774,500
三菱瓦斯化学 58,900 2,058.00 121,216,200
三井化学 58,200 3,060.00 178,092,000
JSR 69,700 3,115.00 217,115,500
東京応化工業 11,100 6,700.00 74,370,000
大阪有機化学 4,800 2,359.00 11,323,200 貸付株式数 2,000 株
三菱ケミカルグループ 464,600 720.40 334,697,840
KHネオケム 10,600 2,502.00 26,521,200 貸付株式数 4,300 株
ダイセル 100,300 879.00 88,163,700
住友ベ-クライト 10,600 4,380.00 46,428,000
積水化学 143,000 1,875.00 268,125,000
日本ゼオン 56,300 1,391.00 78,313,300
アイカ工業 17,600 3,145.00 55,352,000
UBE 35,100 2,049.00 71,919,900
積水樹脂 10,400 1,698.00 17,659,200
タキロンシーアイ 16,400 531.00 8,708,400 貸付株式数 1,800 株
旭有機材 4,300 2,345.00 10,083,500
ニチバン 4,000 1,632.00 6,528,000 貸付株式数 1,600 株
リケンテクノス 15,200 521.00 7,919,200
大倉工業 3,000 1,763.00 5,289,000 貸付株式数 1,300 株
積水化成品 7,700 400.00 3,080,000
群栄化学 1,500 2,450.00 3,675,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
タイガース ポリマー
4,100 423.00 1,734,300
ミライアル 2,400 1,894.00 4,545,600
ダイキアクシス 2,300 665.00 1,529,500 貸付株式数 900 株
ダイキョーニシカワ 15,700 577.00 9,058,900
竹本容器 2,500 748.00 1,870,000 貸付株式数 900 株
森六ホールディングス 3,700 1,732.00 6,408,400
恵和 2,100 4,315.00 9,061,500
日本化薬 52,500 1,195.00 62,737,500
カーリットホールディング
6,400 666.00 4,262,400 貸付株式数 2,500 株
ス
ソルクシーズ 6,000 368.00 2,208,000 貸付株式数 2,400 株
CLホールディングス 1,800 852.00 1,533,600 貸付株式数 600 株
プレステージ・インター 27,500 661.00 18,177,500
フェイス 1,900 567.00 1,077,300 貸付株式数 700 株
プロトコーポレーション 8,100 1,046.00 8,472,600 貸付株式数 1,400 株
ハイマックス 2,000 1,344.00 2,688,000 貸付株式数 600 株
アミューズ 4,000 1,915.00 7,660,000
野村総合研究所 130,400 3,700.00 482,480,000
ドリームインキュベータ 2,300 1,865.00 4,289,500 貸付株式数 800 株
サイバネットシステム 5,300 981.00 5,199,300 貸付株式数 1,000 株
クイック 4,600 1,765.00 8,119,000
TAC 3,900 206.00 803,400 貸付株式数 900 株
CEホールディングス 3,700 501.00 1,853,700 貸付株式数 1,400 株
日本システム技術 1,400 2,708.00 3,791,200 貸付株式数 100 株
電通グループ 68,400 4,235.00 289,674,000
インテージホールディング
8,600 1,674.00 14,396,400
ス
テイクアンドギヴニーズ 3,500 1,562.00 5,467,000 貸付株式数 1,300 株
東邦システムサイエンス 1,900 998.00 1,896,200 貸付株式数 700 株
ぴあ 2,200 3,200.00 7,040,000 貸付株式数 900 株
イオンファンタジー 2,900 3,315.00 9,613,500 貸付株式数 1,100 株
ソースネクスト 32,700 232.00 7,586,400 貸付株式数 6,500 株
シーティーエス 8,300 723.00 6,000,900 貸付株式数 500 株
ネクシィーズグループ 2,200 570.00 1,254,000 貸付株式数 800 株
インフォコム 8,100 1,925.00 15,592,500
メディカルシステムネット
6,500 412.00 2,678,000 貸付株式数 700 株
ワーク
日本精化 4,800 1,931.00 9,268,800 貸付株式数 2,100 株
扶桑化学工業 5,900 3,420.00 20,178,000
トリケミカル 7,700 2,336.00 17,987,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
シンプレクスHD 11,900 1,994.00 23,728,600
800 株
HEROZ 2,200 836.00 1,839,200 貸付株式数
(700 株 )
ラクスル 8,900 2,100.00 18,690,000 貸付株式数 3,500 株
メルカリ 28,500 2,118.00 60,363,000
IPS 2,100 3,105.00 6,520,500
3,200 株
FIG 8,300 400.00 3,320,000 貸付株式数
(1,300 株 )
システムサポート 2,600 1,407.00 3,658,200 貸付株式数 1,000 株
ADEKA 29,500 2,330.00 68,735,000
日油 21,600 5,290.00 114,264,000
ミヨシ油脂 2,300 993.00 2,283,900 貸付株式数 1,000 株
新日本理化 10,700 240.00 2,568,000 貸付株式数 2,000 株
ハリマ化成グループ 5,000 910.00 4,550,000
イーソル 4,100 592.00 2,427,200 貸付株式数 1,800 株
アルテリア・ネットワーク
7,000 1,277.00 8,939,000 貸付株式数 700 株
ス
東海ソフト 1,200 931.00 1,117,200 貸付株式数 400 株
ウイングアーク1ST 5,700 1,792.00 10,214,400
ヒト・コミュニケーション
1,700 1,656.00 2,815,200 貸付株式数 600 株
ズHD
サーバーワークス 1,300 2,361.00 3,069,300 貸付株式数 500 株
東名 600 1,070.00 642,000 貸付株式数 200 株
ヴィッツ 700 1,047.00 732,900 貸付株式数 200 株
トビラシステムズ 1,900 1,002.00 1,903,800 貸付株式数 600 株
Sansan 23,700 1,266.00 30,004,200 貸付株式数 9,400 株
Link-U 1,300 744.00 967,200 貸付株式数 500 株
ギフティ 6,800 2,045.00 13,906,000 貸付株式数 2,700 株
花 王
157,900 5,807.00 916,925,300 貸付株式数 62,800 株
第一工業製薬 2,500 2,126.00 5,315,000
石原ケミカル 3,500 1,267.00 4,434,500
日華化学 2,900 876.00 2,540,400 貸付株式数 800 株
ニイタカ 1,400 2,278.00 3,189,200 貸付株式数 500 株
三洋化成 4,500 4,515.00 20,317,500
ベース 1,100 6,480.00 7,128,000 貸付株式数 400 株
JMDC 9,400 5,900.00 55,460,000 貸付株式数 3,500 株
武田薬品 600,800 3,784.00 2,273,427,200
アステラス製薬 653,600 1,959.50 1,280,729,200
住友ファーマ 47,300 1,004.00 47,489,200
塩野義製薬 88,800 6,681.00 593,272,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
わかもと製薬 7,600 235.00 1,786,000 貸付株式数 2,900 株
日本新薬 16,700 7,430.00 124,081,000
中外製薬 199,200 3,508.00 698,793,600
科研製薬 11,000 3,770.00 41,470,000 貸付株式数 500 株
エーザイ 84,500 5,633.00 475,988,500
理研ビタミン 5,300 1,743.00 9,237,900
ロート製薬 36,500 4,190.00 152,935,000
小野薬品 147,400 3,352.00 494,084,800
久光製薬 16,200 3,390.00 54,918,000
有機合成薬品 5,000 326.00 1,630,000 貸付株式数 400 株
持田製薬 8,600 3,280.00 28,208,000 貸付株式数 100 株
参天製薬 133,200 983.00 130,935,600
扶桑薬品 2,500 2,032.00 5,080,000 貸付株式数 100 株
日本ケミファ 800 1,885.00 1,508,000 貸付株式数 300 株
ツムラ 21,800 3,120.00 68,016,000
日医工 22,000 346.00 7,612,000 貸付株式数 8,800 株
テ ル モ
216,300 4,416.00 955,180,800
HUグループHD 19,100 2,716.00 51,875,600
キッセイ薬品工業 11,100 2,465.00 27,361,500
生化学工業 13,700 867.00 11,877,900
栄研化学 11,400 1,843.00 21,010,200
鳥居薬品 3,400 2,803.00 9,530,200
JCRファーマ 21,500 2,087.00 44,870,500
東和薬品 11,000 2,158.00 23,738,000
富士製薬工業 4,000 994.00 3,976,000
ゼリア新薬工業 11,300 2,033.00 22,972,900 貸付株式数 4,900 株
第一三共 554,600 4,108.00 2,278,296,800
キョーリン製薬HD 13,800 1,756.00 24,232,800 貸付株式数 100 株
大幸薬品 11,600 615.00 7,134,000 貸付株式数 4,500 株
ダイト 4,800 2,566.00 12,316,800
大塚ホールディングス 145,600 4,492.00 654,035,200
大正製薬HD 14,200 5,160.00 73,272,000
ペプチドリーム 30,900 1,578.00 48,760,200
大日本塗料 8,400 717.00 6,022,800 貸付株式数 3,300 株
日本ペイントHOLD 281,300 1,030.00 289,739,000
関西ペイント 64,700 2,092.00 135,352,400
神東塗料 4,700 144.00 676,800 貸付株式数 2,100 株
中国塗料 15,900 859.00 13,658,100 貸付株式数 6,000 株
日本特殊塗料 4,600 946.00 4,351,600
藤倉化成 9,300 451.00 4,194,300 貸付株式数 2,200 株
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
太陽ホールディングス 10,900 2,680.00 29,212,000
DIC 24,800 2,473.00 61,330,400 貸付株式数 11,000 株
サカタインクス 14,000 930.00 13,020,000
東洋インキSCホールディ
12,300 1,889.00 23,234,700 貸付株式数 5,600 株
ン
T&K TOKA
6,100 1,004.00 6,124,400
アルプス技研 5,700 1,807.00 10,299,900
5,000 株
サニックス 12,800 235.00 3,008,000 貸付株式数
(5,000 株 )
ダイオーズ 1,600 1,499.00 2,398,400 貸付株式数 500 株
日本空調サービス 7,200 751.00 5,407,200 貸付株式数 500 株
オリエンタルランド 77,700 18,940.00 1,471,638,000
フォーカスシステムズ 4,500 988.00 4,446,000 貸付株式数 1,300 株
ダスキン 15,700 2,784.00 43,708,800
パーク24 48,700 1,965.00 95,695,500 貸付株式数 5,500 株
明光ネットワークジャパン 8,500 590.00 5,015,000 貸付株式数 3,300 株
ファルコホールディングス 3,300 1,790.00 5,907,000 貸付株式数 1,200 株
クレスコ 5,500 1,735.00 9,542,500
フジ・メディア・HD 66,200 1,086.00 71,893,200
秀英予備校 1,600 442.00 707,200 貸付株式数 800 株
田谷 1,300 555.00 721,500 貸付株式数 600 株
ラウンドワン 20,500 2,003.00 41,061,500
リゾートトラスト 31,000 2,143.00 66,433,000
オービック 23,600 20,490.00 483,564,000
ジャストシステム 10,700 3,360.00 35,952,000
TDCソフト 5,900 1,174.00 6,926,600
Zホールディングス 1,081,400 403.10 435,912,340
ビー・エム・エル 9,300 3,395.00 31,573,500
トレンドマイクロ 36,800 8,250.00 303,600,000
りらいあコミュニケーショ 10,700 977.00 10,453,900
IDホールディングス 4,500 871.00 3,919,500
リソー教育 33,800 312.00 10,545,600 貸付株式数 200 株
日本オラクル 12,200 8,290.00 101,138,000
早稲田アカデミー 4,100 1,097.00 4,497,700 貸付株式数 1,500 株
アルファシステムズ 2,000 4,120.00 8,240,000 貸付株式数 700 株
フューチャー 15,900 1,624.00 25,821,600
CAC HOLDINGS
4,100 1,413.00 5,793,300
SBテクノロジー 3,200 2,412.00 7,718,400
トーセ 2,000 783.00 1,566,000 貸付株式数 600 株
ユー・エス・エス 81,800 2,377.00 194,438,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
オービックビジネスC 7,200 4,830.00 34,776,000
伊藤忠テクノソリュー 34,100 3,465.00 118,156,500
アイティフォー 9,200 772.00 7,102,400
東京個別指導学院 6,600 554.00 3,656,400 貸付株式数 2,500 株
東計電算 900 5,970.00 5,373,000 貸付株式数 300 株
サイバーエージェント 155,900 1,315.00 205,008,500
楽天グループ 301,200 627.00 188,852,400 貸付株式数 134,800 株
エックスネット 1,100 1,000.00 1,100,000 貸付株式数 400 株
クリーク・アンド・リバー
3,900 2,348.00 9,157,200
社
モーニングスター 12,500 485.00 6,062,500 貸付株式数 4,800 株
テー・オー・ダブリュー 13,100 306.00 4,008,600 貸付株式数 4,200 株
大塚商会 36,100 4,525.00 163,352,500 貸付株式数 13,500 株
サイボウズ 8,700 1,341.00 11,666,700 貸付株式数 200 株
山田コンサルティングGP 3,900 1,212.00 4,726,800 貸付株式数 600 株
セントラルスポーツ 2,700 2,461.00 6,644,700 貸付株式数 1,000 株
パラカ 2,000 1,890.00 3,780,000 貸付株式数 600 株
電通国際情報S 7,700 4,390.00 33,803,000 貸付株式数 3,800 株
ACCESS 8,600 693.00 5,959,800 貸付株式数 3,300 株
デジタルガレージ 12,400 3,675.00 45,570,000
イーエムシステムズ 10,700 856.00 9,159,200 貸付株式数 700 株
ウェザーニューズ 2,300 7,740.00 17,802,000
CIJ 5,600 752.00 4,211,200 貸付株式数 400 株
ビジネスエンジニアリング 1,700 2,360.00 4,012,000 貸付株式数 600 株
日本エンタープライズ 7,300 159.00 1,160,700 貸付株式数 2,800 株
WOWOW 2,800 1,314.00 3,679,200 貸付株式数 1,100 株
スカラ 6,200 702.00 4,352,400
インテリジェント ウェイ
4,000 835.00 3,340,000 貸付株式数 1,500 株
ブ
フルキャストホールディン
6,300 2,417.00 15,227,100
グス
エン・ジャパン 13,000 2,329.00 30,277,000
あすか製薬HD 7,200 1,131.00 8,143,200
サワイグループHD 14,600 3,915.00 57,159,000
富士フイルムHLDGS 134,300 6,925.00 930,027,500
コニカミノルタ 155,200 472.00 73,254,400
資 生 堂
132,900 4,912.00 652,804,800
ライオン 76,500 1,598.00 122,247,000 貸付株式数 32,500 株
高砂香料 4,300 2,758.00 11,859,400
マンダム 14,900 1,478.00 22,022,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ミルボン 9,400 6,110.00 57,434,000 貸付株式数 2,800 株
ファンケル 30,900 2,761.00 85,314,900
コーセー 12,900 13,060.00 168,474,000 貸付株式数 2,800 株
コタ 5,300 1,553.00 8,230,900
シーボン 1,000 1,665.00 1,665,000 貸付株式数 400 株
ポーラ・オルビスHD 32,700 1,486.00 48,592,200 貸付株式数 11,500 株
ノエビアホールディングス 5,600 5,640.00 31,584,000
アジュバンホールディング 1,700 956.00 1,625,200 貸付株式数 600 株
1,200 株
新日本製薬 3,700 1,564.00 5,786,800 貸付株式数
(500 株 )
エステー 4,800 1,510.00 7,248,000 貸付株式数 200 株
アグロカネショウ 2,600 1,261.00 3,278,600
コ ニ シ
11,600 1,575.00 18,270,000 貸付株式数 400 株
長谷川香料 13,200 2,905.00 38,346,000 貸付株式数 500 株
星光PMC 3,500 582.00 2,037,000 貸付株式数 1,400 株
小林製薬 19,500 8,080.00 157,560,000 貸付株式数 7,800 株
荒川化学工業 5,400 1,012.00 5,464,800
メック 5,200 2,333.00 12,131,600
日本高純度化学 1,700 2,357.00 4,006,900
タカラバイオ 20,000 1,852.00 37,040,000
JCU 7,800 3,070.00 23,946,000
新田ゼラチン 4,400 844.00 3,713,600
OATアグリオ 2,900 1,793.00 5,199,700
デクセリアルズ 19,900 3,875.00 77,112,500 貸付株式数 1,700 株
アース製薬 5,800 5,350.00 31,030,000
北興化学 6,500 968.00 6,292,000
大成ラミック 2,000 2,792.00 5,584,000
クミアイ化学 25,400 1,053.00 26,746,200
日本農薬 13,500 818.00 11,043,000
富士興産 1,900 1,182.00 2,245,800
ニチレキ 8,500 1,323.00 11,245,500
ユシロ化学 3,200 857.00 2,742,400
ビーピー・カストロール 2,600 1,091.00 2,836,600
富士石油 16,700 342.00 5,711,400
MORESCO 2,700 1,134.00 3,061,800 貸付株式数 900 株
出光興産 77,800 3,435.00 267,243,000
ENEOSホールディング
1,149,600 509.40 585,606,240
ス
コスモエネルギーHLDG
30,200 3,930.00 118,686,000 貸付株式数 12,000 株
S
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
テスホールディングス 6,700 1,115.00 7,470,500 貸付株式数 2,600 株
インフロニアHD 83,600 1,011.00 84,519,600
横浜ゴム 36,300 2,324.00 84,361,200
TOYO TIRE
36,700 1,668.00 61,215,600
ブリヂストン 203,300 5,160.00 1,049,028,000
住友ゴム 62,500 1,216.00 76,000,000 貸付株式数 24,800 株
藤倉コンポジット 6,300 974.00 6,136,200 貸付株式数 2,500 株
オカモト 3,500 3,795.00 13,282,500
アキレス 4,800 1,301.00 6,244,800 貸付株式数 700 株
フ コ ク
3,500 992.00 3,472,000
ニッタ 7,200 2,878.00 20,721,600
クリエートメディック 2,500 914.00 2,285,000 貸付株式数 1,000 株
住友理工 14,900 579.00 8,627,100
三ツ星ベルト 9,400 3,205.00 30,127,000
バンドー化学 12,500 1,032.00 12,900,000 貸付株式数 100 株
AGC 64,800 4,765.00 308,772,000
日本板硝子 34,700 553.00 19,189,100
石塚硝子 1,200 1,601.00 1,921,200 貸付株式数 400 株
有沢製作所 10,300 1,299.00 13,379,700 貸付株式数 1,100 株
日本山村硝子 2,200 620.00 1,364,000 貸付株式数 400 株
日本電気硝子 26,000 2,618.00 68,068,000 貸付株式数 5,100 株
オハラ 3,000 1,299.00 3,897,000 貸付株式数 1,200 株
住友大阪セメント 11,500 3,405.00 39,157,500
太平洋セメント 43,500 2,060.00 89,610,000
リソルホールディングス 800 4,405.00 3,524,000 貸付株式数 300 株
日本ヒユ-ム 7,100 660.00 4,686,000
日本コンクリ-ト 13,600 267.00 3,631,200 貸付株式数 100 株
三谷セキサン 3,100 3,660.00 11,346,000
アジアパイルHD 11,300 503.00 5,683,900
東海カーボン 53,300 992.00 52,873,600
日本カーボン 3,700 4,005.00 14,818,500
東洋炭素 4,100 3,220.00 13,202,000
ノリタケ 3,900 4,105.00 16,009,500
TOTO 46,200 4,690.00 216,678,000
日本碍子 75,300 1,974.00 148,642,200
日本特殊陶業 53,400 2,897.00 154,699,800
ダントーホールディングス 5,100 320.00 1,632,000 貸付株式数 2,000 株
MARUWA 2,600 16,920.00 43,992,000
品川リフラクトリーズ 1,800 3,855.00 6,939,000
黒崎播磨 1,300 4,885.00 6,350,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ヨータイ 4,900 1,395.00 6,835,500 貸付株式数 100 株
東京窯業 8,000 272.00 2,176,000 貸付株式数 2,800 株
ニッカトー 3,500 452.00 1,582,000 貸付株式数 1,300 株
フジミインコーポレーテッ
6,100 6,530.00 39,833,000
ド
クニミネ工業 2,400 829.00 1,989,600 貸付株式数 900 株
エーアンドエーマテリアル 1,200 861.00 1,033,200 貸付株式数 400 株
ニチアス 16,100 2,347.00 37,786,700 貸付株式数 800 株
日本製鉄 315,700 2,232.50 704,800,250
神戸製鋼所 131,900 628.00 82,833,200
中山製鋼所 10,900 572.00 6,234,800
合同製鐵 3,600 1,809.00 6,512,400
JFEホールディングス 175,000 1,453.00 254,275,000
東京製鐵 22,200 1,302.00 28,904,400
共英製鋼 7,400 1,453.00 10,752,200
大和工業 12,400 4,785.00 59,334,000 貸付株式数 100 株
東京鐵鋼 2,900 1,334.00 3,868,600 貸付株式数 1,100 株
大阪製鐵 4,100 1,223.00 5,014,300
淀川製鋼所 8,200 2,456.00 20,139,200 貸付株式数 400 株
丸一鋼管 21,900 2,939.00 64,364,100
モリ工業 1,900 2,672.00 5,076,800
大同特殊鋼 10,300 3,795.00 39,088,500
日本高周波 2,900 331.00 959,900 貸付株式数 1,100 株
日本冶金工 5,200 2,775.00 14,430,000
山陽特殊製鋼 6,500 2,027.00 13,175,500
愛知製鋼 4,200 2,056.00 8,635,200
日立金属 71,500 2,109.00 150,793,500
日本金属 2,000 1,012.00 2,024,000 貸付株式数 600 株
大平洋金属 4,700 2,314.00 10,875,800
新日本電工 42,000 356.00 14,952,000
栗本鉄工所 3,000 1,625.00 4,875,000
虹 技
1,000 940.00 940,000 貸付株式数 100 株
日本鋳鉄管 800 973.00 778,400 貸付株式数 300 株
日本製鋼所 19,400 3,035.00 58,879,000
三菱製鋼 4,800 999.00 4,795,200
日亜鋼業 8,700 245.00 2,131,500
日本精線 1,200 4,515.00 5,418,000 貸付株式数 300 株
エンビプロHD 5,000 863.00 4,315,000 貸付株式数 1,900 株
大紀アルミニウム 9,300 1,301.00 12,099,300
日本軽金属HD 19,200 1,592.00 30,566,400
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三井金属 20,400 3,160.00 64,464,000
東邦亜鉛 3,900 2,449.00 9,551,100
三菱マテリアル 43,600 2,024.00 88,246,400
住友鉱山 82,900 4,217.00 349,589,300
DOWAホールディングス 17,600 5,340.00 93,984,000
古河機金 11,100 1,247.00 13,841,700
エス・サイエンス 37,200 25.00 930,000 貸付株式数 12,600 株
大阪チタニウム 8,800 3,060.00 26,928,000 貸付株式数 3,400 株
東邦チタニウム 13,600 2,172.00 29,539,200 貸付株式数 5,400 株
UACJ 10,300 2,394.00 24,658,200
CKサンエツ 1,400 4,020.00 5,628,000 貸付株式数 500 株
古河電工 21,800 2,454.00 53,497,200
住友電工 263,800 1,603.00 422,871,400
フジクラ 84,500 986.00 83,317,000
昭和電線HLDGS 6,600 1,796.00 11,853,600 貸付株式数 100 株
東京特殊電線 1,000 2,228.00 2,228,000 貸付株式数 400 株
タツタ電線 13,600 456.00 6,201,600
カナレ電気 1,100 1,488.00 1,636,800 貸付株式数 400 株
平河ヒューテック 4,300 1,095.00 4,708,500 貸付株式数 1,600 株
リョービ 7,100 1,277.00 9,066,700
アーレステイ 8,000 390.00 3,120,000
アサヒHD 30,200 2,083.00 62,906,600
東洋製罐グループHD 38,500 1,698.00 65,373,000
ホッカンホールディングス 3,300 1,308.00 4,316,400 貸付株式数 1,400 株
コロナ 3,400 824.00 2,801,600 貸付株式数 200 株
横河ブリッジHLDGS 10,800 1,934.00 20,887,200
駒井ハルテック 1,200 1,647.00 1,976,400
高田機工 600 2,411.00 1,446,600 貸付株式数 200 株
三和ホールディングス 71,200 1,348.00 95,977,600
文化シヤツタ- 22,400 1,051.00 23,542,400 貸付株式数 8,800 株
三協立山 9,100 605.00 5,505,500
アルインコ 5,500 896.00 4,928,000 貸付株式数 1,800 株
東洋シヤツタ- 1,600 547.00 875,200 貸付株式数 200 株
LIXIL 119,000 2,296.00 273,224,000
日本フイルコン 4,800 475.00 2,280,000 貸付株式数 2,100 株
ノーリツ 9,700 1,541.00 14,947,700
長府製作所 6,700 1,983.00 13,286,100
リンナイ 13,100 10,530.00 137,943,000
ユニプレス 12,700 955.00 12,128,500
ダイニチ工業 3,800 643.00 2,443,400 貸付株式数 1,300 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日東精工 9,600 515.00 4,944,000
三洋工業 800 1,687.00 1,349,600 貸付株式数 200 株
岡 部
10,700 651.00 6,965,700
ジーテクト 8,400 1,349.00 11,331,600
東 プ レ
11,600 1,226.00 14,221,600
高周波熱錬 11,400 675.00 7,695,000 貸付株式数 300 株
東京製綱 4,700 953.00 4,479,100
サンコール 6,600 712.00 4,699,200
モリテックスチル 5,900 282.00 1,663,800 貸付株式数 2,300 株
パイオラックス 10,000 1,937.00 19,370,000
エイチワン 6,800 593.00 4,032,400 貸付株式数 100 株
日本発条 63,900 940.00 60,066,000 貸付株式数 100 株
中央発條 3,600 690.00 2,484,000
アドバネクス 1,000 1,243.00 1,243,000 貸付株式数 300 株
三浦工業 29,700 2,877.00 85,446,900
タ ク マ
21,700 1,319.00 28,622,300
テクノプロ・ホールディン
43,800 2,995.00 131,181,000 貸付株式数 15,700 株
グ
アトラグループ 1,900 184.00 349,600 貸付株式数 600 株
インターワークス 2,500 386.00 965,000 貸付株式数 800 株
アイ・アールジャパンHD 3,400 2,167.00 7,367,800 貸付株式数 1,300 株
KeePer技研 4,700 3,940.00 18,518,000
ファーストロジック 1,100 792.00 871,200 貸付株式数 400 株
三機サービス 1,200 955.00 1,146,000 貸付株式数 400 株
Gunosy 4,100 751.00 3,079,100 貸付株式数 1,600 株
デザインワン・ジャパン 2,300 175.00 402,500 貸付株式数 800 株
イー・ガーディアン 2,500 2,878.00 7,195,000
2,400 株
リブセンス 3,700 270.00 999,000 貸付株式数
(2,400 株 )
ジャパンマテリアル 22,500 1,891.00 42,547,500
ベクトル 10,200 1,095.00 11,169,000
ウチヤマホールディングス 3,700 298.00 1,102,600 貸付株式数 1,400 株
チャームケアコーポレー
5,500 1,116.00 6,138,000 貸付株式数 2,100 株
ション
キャリアリンク 2,700 2,219.00 5,991,300 貸付株式数 1,000 株
IBJ 3,900 914.00 3,564,600 貸付株式数 2,000 株
アサンテ 3,100 1,608.00 4,984,800 貸付株式数 1,000 株
バリューHR 5,700 1,367.00 7,791,900 貸付株式数 2,000 株
M&Aキャピタルパート
6,000 3,345.00 20,070,000 貸付株式数 2,300 株
ナー
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ライドオンエクスプレスH
2,900 1,111.00 3,221,900 貸付株式数 1,100 株
D
ERIホールディングス 2,100 1,022.00 2,146,200 貸付株式数 800 株
アビスト 1,100 2,964.00 3,260,400 貸付株式数 400 株
シグマクシス・ホールディ
8,800 1,178.00 10,366,400
ンク
ウィルグループ 5,400 1,328.00 7,171,200
エスクローAJ 8,100 161.00 1,304,100 貸付株式数 2,900 株
メドピア 5,100 1,490.00 7,599,000 貸付株式数 2,000 株
レアジョブ 1,400 723.00 1,012,200 貸付株式数 500 株
リクルートホールディング
523,300 4,518.00 2,364,269,400
ス
エラン 8,600 1,026.00 8,823,600
ツ ガ ミ
15,400 1,195.00 18,403,000
オークマ 7,200 5,130.00 36,936,000
芝浦機械 8,600 2,990.00 25,714,000
アマダ 119,300 1,087.00 129,679,100
アイダエンジニア 16,500 829.00 13,678,500
滝澤鉄工所 2,300 1,135.00 2,610,500 貸付株式数 800 株
FUJI 30,100 1,995.00 60,049,500
牧野フライス 7,700 4,310.00 33,187,000 貸付株式数 100 株
オーエスジー 30,700 1,844.00 56,610,800
ダイジェット 900 877.00 789,300
旭ダイヤモンド 18,900 733.00 13,853,700
DMG森精機 38,900 1,737.00 67,569,300 貸付株式数 16,600 株
ソデイツク 17,800 803.00 14,293,400
ディスコ 11,100 33,550.00 372,405,000 貸付株式数 3,100 株
日東工器 3,700 1,603.00 5,931,100
日進工具 6,000 1,090.00 6,540,000 貸付株式数 1,000 株
パンチ工業 6,400 430.00 2,752,000
冨士ダイス 3,900 622.00 2,425,800 貸付株式数 1,100 株
土木管理総合試験 3,200 316.00 1,011,200
ネットマーケティング 3,600 899.00 3,236,400 貸付株式数 1,300 株
日本郵政 797,500 963.10 768,072,250
ベルシステム24HLDG
10,500 1,410.00 14,805,000 貸付株式数 4,100 株
S
3,200 株
鎌倉新書 8,400 636.00 5,342,400 貸付株式数
(1,300 株 )
SMN 1,700 542.00 921,400 貸付株式数 600 株
一蔵 1,000 423.00 423,000 貸付株式数 300 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
グローバルキッズCOMP 1,100 676.00 743,600
エアトリ 4,200 2,628.00 11,037,600 貸付株式数 1,600 株
アトラエ 5,100 1,459.00 7,440,900
ストライク 3,200 3,970.00 12,704,000 貸付株式数 1,200 株
ソラスト 18,000 834.00 15,012,000
セラク 2,300 1,056.00 2,428,800 貸付株式数 900 株
インソース 8,100 2,674.00 21,659,400 貸付株式数 2,200 株
豊田自動織機 54,100 7,560.00 408,996,000
豊和工業 4,000 827.00 3,308,000
ニデックオーケーケー 2,900 1,140.00 3,306,000 貸付株式数 900 株
石川製作所 2,100 1,404.00 2,948,400 貸付株式数 700 株
東洋機械金属 5,000 572.00 2,860,000 貸付株式数 700 株
津田駒工業 1,200 500.00 600,000 貸付株式数 400 株
エンシュウ 1,900 772.00 1,466,800 貸付株式数 400 株
島精機製作所 11,100 2,191.00 24,320,100
オプトラン 9,500 2,220.00 21,090,000
NCホールディングス 2,100 1,977.00 4,151,700 貸付株式数 800 株
イワキポンプ 4,900 1,286.00 6,301,400 貸付株式数 1,300 株
フリュー 6,800 1,012.00 6,881,600 貸付株式数 900 株
ヤマシンフィルタ 11,800 319.00 3,764,200 貸付株式数 4,700 株
日阪製作所 7,500 827.00 6,202,500
やまびこ 10,500 1,132.00 11,886,000
野村マイクロ・サイエンス 2,400 3,545.00 8,508,000 貸付株式数 900 株
平田機工 3,300 4,490.00 14,817,000
ペガサスミシン製造 7,700 910.00 7,007,000
1,200 株
マルマエ 3,100 1,990.00 6,169,000 貸付株式数
(900 株 )
タツモ 3,500 1,398.00 4,893,000 貸付株式数 1,300 株
ナブテスコ 40,300 3,265.00 131,579,500 貸付株式数 15,100 株
三井海洋開発 8,000 1,469.00 11,752,000
レオン自動機 8,100 1,203.00 9,744,300 貸付株式数 100 株
SMC 22,400 65,300.00 1,462,720,000
ホソカワミクロン 4,900 2,567.00 12,578,300
ユニオンツール 2,800 3,470.00 9,716,000 貸付株式数 1,100 株
オイレス工業 9,700 1,493.00 14,482,100 貸付株式数 3,900 株
日精エーエスビー 2,900 3,975.00 11,527,500
サト-ホールディングス 9,900 1,880.00 18,612,000
技研製作所 6,700 3,145.00 21,071,500
日本エアーテック 3,200 1,044.00 3,340,800 貸付株式数 1,200 株
カ ワ タ
2,400 891.00 2,138,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日精樹脂工業 4,600 939.00 4,319,400
オカダアイヨン 2,400 1,450.00 3,480,000 貸付株式数 900 株
ワイエイシイホールディン
3,000 1,384.00 4,152,000 貸付株式数 1,100 株
グス
小松製作所 346,500 2,841.50 984,579,750
住友重機械 40,900 2,864.00 117,137,600
日立建機 30,600 2,815.00 86,139,000
日 工
9,300 631.00 5,868,300
巴工業 2,700 2,470.00 6,669,000 貸付株式数 1,200 株
井関農機 6,000 1,210.00 7,260,000 貸付株式数 800 株
TOWA 6,600 1,801.00 11,886,600 貸付株式数 2,400 株
丸山製作所 1,200 1,566.00 1,879,200 貸付株式数 400 株
北川鉄工所 3,000 1,322.00 3,966,000
シンニッタン 8,700 217.00 1,887,900
ローツェ 3,800 8,350.00 31,730,000 貸付株式数 1,400 株
タカキタ 2,500 554.00 1,385,000 貸付株式数 900 株
クボタ 341,800 2,099.00 717,438,200
荏原実業 3,200 2,166.00 6,931,200
東洋エンジニア 10,100 659.00 6,655,900
三菱化工機 2,200 2,207.00 4,855,400
月島機械 11,900 884.00 10,519,600 貸付株式数 4,000 株
帝国電機製作所 4,900 1,966.00 9,633,400
東京機械 3,100 686.00 2,126,600
新東工業 14,200 702.00 9,968,400 貸付株式数 700 株
渋谷工業 6,000 2,335.00 14,010,000
アイチ コーポレーション
10,700 804.00 8,602,800 貸付株式数 100 株
小森コーポレーション 17,400 735.00 12,789,000 貸付株式数 1,300 株
鶴見製作所 5,400 2,176.00 11,750,400 貸付株式数 100 株
住友精密 1,200 2,500.00 3,000,000
日本ギア工業 3,400 339.00 1,152,600 貸付株式数 1,300 株
酒井重工業 1,200 3,000.00 3,600,000
荏原製作所 26,200 5,210.00 136,502,000 貸付株式数 11,100 株
石井鉄工所 1,000 2,810.00 2,810,000 貸付株式数 300 株
酉島製作所 6,300 1,387.00 8,738,100
北越工業 6,500 964.00 6,266,000
ダイキン工業 83,500 24,130.00 2,014,855,000
オルガノ 2,200 8,580.00 18,876,000
ト-ヨ-カネツ 2,600 2,540.00 6,604,000
栗田工業 38,600 5,350.00 206,510,000
椿本チエイン 10,000 3,195.00 31,950,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
大同工業 3,000 723.00 2,169,000
日 機 装
15,800 1,013.00 16,005,400
木村化工機 5,900 763.00 4,501,700 貸付株式数 2,300 株
レイズネクスト 10,300 1,173.00 12,081,900
アネスト岩田 11,800 914.00 10,785,200 貸付株式数 100 株
ダイフク 36,100 7,730.00 279,053,000
サムコ 2,100 3,160.00 6,636,000 貸付株式数 700 株
加藤製作所 3,500 754.00 2,639,000 貸付株式数 1,300 株
油研工業 1,200 1,803.00 2,163,600 貸付株式数 300 株
タダノ 36,900 913.00 33,689,700 貸付株式数 2,000 株
フジテック 23,500 2,787.00 65,494,500 貸付株式数 500 株
CKD 19,300 1,831.00 35,338,300 貸付株式数 2,100 株
キトー 5,800 2,698.00 15,648,400
平和 21,300 2,063.00 43,941,900
理想科学工業 6,400 2,399.00 15,353,600 貸付株式数 200 株
SANKYO 15,800 3,980.00 62,884,000
日本金銭機械 7,900 659.00 5,206,100 貸付株式数 700 株
マースグループHLDGS 4,900 1,571.00 7,697,900
フクシマガリレイ 4,700 3,490.00 16,403,000
オーイズミ 2,800 397.00 1,111,600
ダイコク電機 3,500 1,290.00 4,515,000 貸付株式数 1,000 株
竹内製作所 11,700 2,632.00 30,794,400
ア マ ノ
20,100 2,525.00 50,752,500
JUKI 10,000 690.00 6,900,000 貸付株式数 100 株
サンデン 11,100 282.00 3,130,200 貸付株式数 4,200 株
ジャノメ 6,600 677.00 4,468,200 貸付株式数 800 株
ブラザー工業 87,200 2,560.00 223,232,000
マックス 9,000 1,988.00 17,892,000
モリタホールディングス 12,300 1,262.00 15,522,600
グローリー 18,100 2,189.00 39,620,900
新晃工業 7,100 1,540.00 10,934,000
大和冷機工業 9,800 1,082.00 10,603,600
セガサミーホールディング
68,700 1,981.00 136,094,700
ス
日本ピストンリング 2,900 1,255.00 3,639,500
リ ケ ン
2,900 2,368.00 6,867,200
TPR 8,600 1,275.00 10,965,000
ツバキ・ナカシマ 15,800 1,133.00 17,901,400
ホシザキ 41,200 3,945.00 162,534,000
大豊工業 6,200 688.00 4,265,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本精工 130,800 749.00 97,969,200
N T N
139,700 262.00 36,601,400
ジェイテクト 65,200 1,019.00 66,438,800
不 二 越
4,700 3,755.00 17,648,500 貸付株式数 300 株
ミネベアミツミ 121,600 2,347.00 285,395,200
日本トムソン 17,500 553.00 9,677,500
T H K
37,000 2,738.00 101,306,000
ユーシン精機 5,700 708.00 4,035,600
前澤給装工業 4,900 887.00 4,346,300 貸付株式数 200 株
イーグル工業 8,400 1,167.00 9,802,800
前澤工業 4,600 632.00 2,907,200
日本ピラ-工業 6,500 2,529.00 16,438,500
キッツ 23,400 793.00 18,556,200
日 立
367,700 6,832.00 2,512,126,400
東 芝
133,600 4,941.00 660,117,600
三菱電機 713,300 1,368.50 976,151,050
富士電機 42,500 5,790.00 246,075,000
東洋電機製造 2,300 887.00 2,040,100
安川電機 75,900 4,525.00 343,447,500
シンフォニア テクノロ
7,700 1,463.00 11,265,100 貸付株式数 3,200 株
ジー
明 電 舎
10,900 1,978.00 21,560,200
オリジン 1,900 1,417.00 2,692,300 貸付株式数 700 株
山洋電気 2,800 5,160.00 14,448,000
デンヨー 5,300 1,507.00 7,987,100
PHCホールディングス 11,800 1,523.00 17,971,400
ベイカレントコンサルティ
5,200 40,400.00 210,080,000
ング
ORCHESTRA HL
1,400 2,586.00 3,620,400
DGS
アイモバイル 3,600 1,352.00 4,867,200 貸付株式数 1,400 株
キャリアインデックス 2,500 412.00 1,030,000
1,100 株
MS-Japan 3,000 797.00 2,391,000 貸付株式数
(100 株 )
船場 900 730.00 657,000 貸付株式数 100 株
ジャパンエレベーターSH
23,100 1,830.00 42,273,000
D
フルテック 1,100 1,201.00 1,321,100 貸付株式数 300 株
グリーンズ 2,700 737.00 1,989,900
ツナググループHLDGS 2,300 308.00 708,400 貸付株式数 700 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GAMEWITH 2,200 386.00 849,200 貸付株式数 800 株
MS&CONSULTIN
1,200 628.00 753,600 貸付株式数 200 株
G
ウェルビー 4,800 760.00 3,648,000 貸付株式数 1,800 株
300 株
エル・ティー・エス 800 2,970.00 2,376,000 貸付株式数
(300 株 )
ミダックホールディングス 3,300 3,120.00 10,296,000 貸付株式数 1,300 株
日総工産 5,700 540.00 3,078,000 貸付株式数 2,100 株
キュービーネットHLDG
3,400 1,325.00 4,505,000
S
RPAホールディングス 10,200 304.00 3,100,800 貸付株式数 4,000 株
三桜工業 10,700 752.00 8,046,400
マキタ 86,400 3,148.00 271,987,200
東芝テック 8,200 3,985.00 32,677,000
芝浦メカトロニクス 1,400 11,100.00 15,540,000 貸付株式数 500 株
マブチモーター 15,900 3,980.00 63,282,000
日本電産 169,800 8,959.00 1,521,238,200
ユーエムシーエレクトロニ
2,600 478.00 1,242,800
クス
トレックス・セミコンダク
3,300 2,845.00 9,388,500 貸付株式数 1,300 株
ター
東光高岳 4,300 1,871.00 8,045,300 貸付株式数 1,200 株
8,700 株
ダブル・スコープ 21,000 2,626.00 55,146,000 貸付株式数
(100 株 )
宮越ホールディングス 3,100 945.00 2,929,500 貸付株式数 100 株
ダイヘン 7,000 3,995.00 27,965,000
ヤーマン 12,500 1,439.00 17,987,500 貸付株式数 4,900 株
JVCケンウッド 62,600 195.00 12,207,000
ミマキエンジニアリング 6,800 654.00 4,447,200
I-PEX 3,700 1,321.00 4,887,700 貸付株式数 400 株
日新電機 17,800 1,432.00 25,489,600
大崎電気 12,500 512.00 6,400,000 貸付株式数 100 株
オムロン 63,600 7,041.00 447,807,600
日東工業 9,700 2,583.00 25,055,100 貸付株式数 100 株
IDEC 9,500 2,929.00 27,825,500 貸付株式数 100 株
正興電機製作所 2,600 1,067.00 2,774,200 貸付株式数 800 株
500 株
不二電機工業 1,500 1,152.00 1,728,000 貸付株式数
(100 株 )
ジーエス・ユアサ コーポ
23,000 2,487.00 57,201,000
サクサホールディングス 1,700 1,273.00 2,164,100 貸付株式数 600 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
メルコホールディングス 2,100 3,185.00 6,688,500 貸付株式数 600 株
テクノメディカ 1,700 1,623.00 2,759,100 貸付株式数 600 株
ダイヤモンドエレクトリク
2,100 1,334.00 2,801,400 貸付株式数 800 株
HD
日本電気 90,700 4,990.00 452,593,000
富 士 通
68,800 16,055.00 1,104,584,000
沖 電 気
29,100 744.00 21,650,400
岩崎通信機 2,900 767.00 2,224,300 貸付株式数 1,100 株
電気興業 3,700 2,402.00 8,887,400
サンケン電気 6,600 4,635.00 30,591,000
ナカヨ 1,200 1,075.00 1,290,000 貸付株式数 300 株
アイホン 3,400 1,997.00 6,789,800 貸付株式数 100 株
ルネサスエレクトロニクス 417,200 1,259.00 525,254,800
セイコーエプソン 85,400 2,073.00 177,034,200
ワコム 58,600 788.00 46,176,800 貸付株式数 23,300 株
アルバック 15,200 5,480.00 83,296,000
アクセル 3,000 946.00 2,838,000 貸付株式数 1,100 株
EIZO 5,200 3,740.00 19,448,000
ジャパンディスプレイ 61,700 59.00 3,640,300
日本信号 16,300 932.00 15,191,600 貸付株式数 6,400 株
京三製作所 15,100 420.00 6,342,000 貸付株式数 4,200 株
能美防災 8,700 1,600.00 13,920,000
ホーチキ 4,800 1,328.00 6,374,400 貸付株式数 300 株
星和電機 3,100 444.00 1,376,400 貸付株式数 1,300 株
エレコム 17,500 1,587.00 27,772,500
パナソニック ホールディ
815,400 1,092.00 890,416,800
ンク
シャープ 72,600 935.00 67,881,000 貸付株式数 28,900 株
アンリツ 48,400 1,619.00 78,359,600
富士通ゼネラル 20,700 2,860.00 59,202,000
ソニーグループ ※
478,900 10,525.00 5,040,422,500
T D K
110,700 4,955.00 548,518,500
帝国通信工業 3,300 1,421.00 4,689,300
タムラ製作所 27,600 716.00 19,761,600 貸付株式数 10,900 株
アルプスアルパイン 62,600 1,211.00 75,808,600
池上通信機 2,300 599.00 1,377,700 貸付株式数 800 株
日本電波工業 7,700 1,559.00 12,004,300 貸付株式数 2,300 株
鈴木 3,800 887.00 3,370,600
メイコー 8,300 2,967.00 24,626,100
日本トリム 1,500 2,362.00 3,543,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ローランド ディー.
3,600 3,190.00 11,484,000 貸付株式数 700 株
ジー.
フオスタ-電機 7,200 742.00 5,342,400
S M K
1,700 2,438.00 4,144,600 貸付株式数 600 株
ヨコオ 5,200 2,132.00 11,086,400
ティアック 12,600 115.00 1,449,000 貸付株式数 4,000 株
ホシデン 17,000 1,575.00 26,775,000
ヒロセ電機 10,600 20,000.00 212,000,000
日本航空電子 15,400 2,382.00 36,682,800
T O A
8,300 791.00 6,565,300 貸付株式数 100 株
マクセル 14,000 1,449.00 20,286,000
古野電気 9,200 1,105.00 10,166,000
スミダコーポレーション 5,800 936.00 5,428,800
アイコム 2,400 2,529.00 6,069,600 貸付株式数 1,000 株
リオン 2,700 2,052.00 5,540,400
本多通信工業 5,900 704.00 4,153,600 貸付株式数 2,200 株
横河電機 70,200 2,402.00 168,620,400
新電元工業 2,700 3,665.00 9,895,500
アズビル 44,300 3,905.00 172,991,500
東亜ディーケーケー 3,900 852.00 3,322,800 貸付株式数 1,500 株
日本光電工業 29,400 3,095.00 90,993,000
チ ノ ー
2,400 1,637.00 3,928,800 貸付株式数 700 株
共和電業 7,000 327.00 2,289,000 貸付株式数 3,400 株
日本電子材料 3,600 1,504.00 5,414,400 貸付株式数 1,300 株
堀場製作所 14,100 6,180.00 87,138,000 貸付株式数 4,900 株
アドバンテスト 56,800 7,570.00 429,976,000
小野測器 2,700 412.00 1,112,400 貸付株式数 700 株
エスペック 5,700 1,766.00 10,066,200
キーエンス ※
69,300 51,370.00 3,559,941,000
日置電機 3,300 6,420.00 21,186,000 貸付株式数 800 株
シスメックス 54,700 7,901.00 432,184,700
日本マイクロニクス 10,500 1,383.00 14,521,500
メガチップス 6,800 2,575.00 17,510,000
OBARA GROUP
3,000 3,265.00 9,795,000 貸付株式数 1,400 株
IMAGICA GROU
5,400 910.00 4,914,000 貸付株式数 300 株
P
澤藤電機 1,000 1,221.00 1,221,000 貸付株式数 300 株
デンソー 149,600 7,192.00 1,075,923,200
1,200 株
原田工業 3,600 772.00 2,779,200 貸付株式数
(1,000 株 )
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
コーセル 8,500 879.00 7,471,500
イリソ電子工業 6,400 3,985.00 25,504,000 貸付株式数 2,500 株
オプテックスグループ 11,700 2,057.00 24,066,900
千代田インテグレ 2,600 2,207.00 5,738,200
レーザーテック 31,300 18,550.00 580,615,000
スタンレー電気 49,300 2,497.00 123,102,100
岩崎電気 2,500 2,488.00 6,220,000
ウシオ電機 36,300 1,634.00 59,314,200
岡谷電機 5,300 242.00 1,282,600 貸付株式数 2,100 株
ヘリオステクノH 7,200 371.00 2,671,200 貸付株式数 1,000 株
エノモト 2,100 1,511.00 3,173,100
日本セラミック 6,400 2,593.00 16,595,200
遠藤照明 3,500 759.00 2,656,500
古河電池 5,400 1,140.00 6,156,000 貸付株式数 2,100 株
双信電機 3,800 434.00 1,649,200 貸付株式数 1,400 株
山一電機 5,000 2,021.00 10,105,000
図 研
5,000 3,470.00 17,350,000 貸付株式数 1,700 株
日本電子 14,700 5,610.00 82,467,000
カ シ オ
47,300 1,290.00 61,017,000
ファナック 67,100 22,325.00 1,498,007,500
日本シイエムケイ 13,600 455.00 6,188,000 貸付株式数 5,500 株
エンプラス 1,900 4,295.00 8,160,500
大真空 9,500 946.00 8,987,000 貸付株式数 3,700 株
ロ ー ム
31,800 10,570.00 336,126,000
浜松ホトニクス 50,900 5,960.00 303,364,000
三井ハイテック 6,600 8,420.00 55,572,000 貸付株式数 2,600 株
新光電気工業 22,500 3,710.00 83,475,000 貸付株式数 100 株
京 セ ラ
107,500 7,688.00 826,460,000
協栄産業 900 1,421.00 1,278,900
太陽誘電 34,000 4,140.00 140,760,000
村田製作所 208,500 7,353.00 1,533,100,500
双葉電子工業 12,700 648.00 8,229,600
日東電工 46,200 8,750.00 404,250,000
北陸電気工業 2,800 1,094.00 3,063,200 貸付株式数 300 株
東海理化電機 20,300 1,476.00 29,962,800
ニチコン 20,300 1,480.00 30,044,000 貸付株式数 8,000 株
日本ケミコン 7,200 1,882.00 13,550,400
K O A
10,600 2,419.00 25,641,400 貸付株式数 3,800 株
三井E&SHD 21,700 433.00 9,396,100
日立造船 60,700 872.00 52,930,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三菱重工業 112,200 5,245.00 588,489,000
川崎重工業 51,900 2,648.00 137,431,200
IHI 47,800 3,780.00 180,684,000
7,800 株
名村造船所 20,000 677.00 13,540,000 貸付株式数
(7,500 株 )
サノヤスホールディングス 9,700 122.00 1,183,400 貸付株式数 2,400 株
スプリックス 2,500 974.00 2,435,000 貸付株式数 900 株
マネジメントソリューショ
3,600 2,743.00 9,874,800 貸付株式数 1,400 株
ンズ
プロレド・パートナーズ 1,600 523.00 836,800 貸付株式数 600 株
AND FACTORY
1,700 365.00 620,500 貸付株式数 800 株
テノ.ホールディングス 800 578.00 462,400 貸付株式数 300 株
フロンティア・マネジメン
2,200 1,239.00 2,725,800
ト
ピアラ 1,200 727.00 872,400 貸付株式数 400 株
コプロ・ホールディングス 1,500 866.00 1,299,000
ギークス 1,300 863.00 1,121,900 貸付株式数 400 株
カーブスホールディングス 20,000 792.00 15,840,000 貸付株式数 7,900 株
フォーラムエンジニアリン
4,500 922.00 4,149,000
グ
FAST FITNESS
1,300 1,407.00 1,829,100 貸付株式数 500 株
JAP
日本車輌 2,400 2,102.00 5,044,800
三菱ロジスネクスト 10,100 819.00 8,271,900
近畿車輌 1,200 1,005.00 1,206,000 貸付株式数 400 株
一家ホールディングス 1,800 675.00 1,215,000 貸付株式数 400 株
フルサト・マルカHD 6,700 2,976.00 19,939,200
ヤマエグループHD 4,300 1,640.00 7,052,000
藤久ホールディングス 2,400 596.00 1,430,400 貸付株式数 700 株
FPG 25,500 1,280.00 32,640,000 貸付株式数 2,900 株
島根銀行 2,100 465.00 976,500 貸付株式数 200 株
じもとホールディングス 4,900 502.00 2,459,800
全国保証 18,000 4,690.00 84,420,000 貸付株式数 7,100 株
めぶきフィナンシャルG 311,100 263.00 81,819,300
ジャパンインベストメント
5,100 1,331.00 6,788,100 貸付株式数 2,300 株
A
東京きらぼしFG 8,800 2,150.00 18,920,000
九州フィナンシャルG 132,100 362.00 47,820,200
かんぽ生命保険 75,800 2,137.00 161,984,600
ゆうちょ銀行 177,800 1,010.00 179,578,000 貸付株式数 70,900 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
あんしん保証 3,400 264.00 897,600 貸付株式数 1,000 株
富山第一銀行 17,200 405.00 6,966,000
コンコルディア・フィナン
373,200 436.00 162,715,200
シャル
ジェイリース 2,600 2,573.00 6,689,800 貸付株式数 1,000 株
西日本フィナンシャルHD 39,700 723.00 28,703,100
イントラスト 3,300 594.00 1,960,200
日本モーゲージサービス 4,200 926.00 3,889,200 貸付株式数 1,600 株
Casa 2,700 832.00 2,246,400 貸付株式数 700 株
アルヒ 11,100 1,019.00 11,310,900 貸付株式数 4,400 株
プレミアグループ 11,400 1,812.00 20,656,800
日産自動車 901,800 538.50 485,619,300
いすゞ自動車 221,400 1,737.00 384,571,800
トヨタ自動車 3,485,100 2,034.50 7,090,435,950
日野自動車 95,400 625.00 59,625,000
三菱自動車工業 283,500 602.00 170,667,000 貸付株式数 101,400 株
エフテック 4,700 527.00 2,476,900
レシップホールディングス 2,900 525.00 1,522,500 貸付株式数 700 株
GMB 1,400 702.00 982,800
ファルテック 1,600 587.00 939,200 貸付株式数 100 株
武蔵精密工業 17,000 1,701.00 28,917,000 貸付株式数 6,700 株
日産車体 11,400 775.00 8,835,000 貸付株式数 4,100 株
新明和工業 20,000 1,052.00 21,040,000
極東開発工業 12,400 1,374.00 17,037,600
トピー工業 5,900 1,384.00 8,165,600
ティラド 2,100 2,692.00 5,653,200
タチエス 12,600 1,220.00 15,372,000
N O K
28,900 1,239.00 35,807,100
フタバ産業 17,100 343.00 5,865,300
KYB 6,700 3,400.00 22,780,000
市光工業 9,600 373.00 3,580,800
大同メタル工業 14,700 513.00 7,541,100 貸付株式数 800 株
プレス工業 34,700 434.00 15,059,800 貸付株式数 10,800 株
ミクニ 9,300 321.00 2,985,300
太平洋工業 14,700 1,075.00 15,802,500
河西工業 9,200 234.00 2,152,800 貸付株式数 1,200 株
アイシン 56,000 4,120.00 230,720,000
マ ツ ダ
225,100 1,213.00 273,046,300
今仙電機製作所 5,200 573.00 2,979,600 貸付株式数 1,900 株
本田技研 ※
558,900 3,651.00 2,040,543,900
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スズキ 151,500 4,947.00 749,470,500
SUBARU 201,000 2,574.00 517,374,000
安永 3,100 716.00 2,219,600 貸付株式数 1,200 株
ヤマハ発動機 99,700 2,860.00 285,142,000
小糸製作所 38,200 4,755.00 181,641,000
TBK 7,300 312.00 2,277,600 貸付株式数 800 株
エクセディ 11,600 1,787.00 20,729,200
ミツバ 11,700 418.00 4,890,600
豊田合成 21,700 2,388.00 51,819,600
愛三工業 12,200 721.00 8,796,200
盟和産業 1,100 997.00 1,096,700 貸付株式数 400 株
日本プラスト 5,400 450.00 2,430,000 貸付株式数 500 株
ヨ ロ ズ
5,900 873.00 5,150,700 貸付株式数 200 株
エフ・シー・シー 12,800 1,424.00 18,227,200 貸付株式数 4,500 株
新家工業 1,500 1,687.00 2,530,500
シマノ 26,000 24,255.00 630,630,000 貸付株式数 10,400 株
テイ・エス テック
32,500 1,545.00 50,212,500
33FG 5,900 1,446.00 8,531,400
第四北越フィナンシャルG 10,600 2,560.00 27,136,000
ひろぎんHLDGS 96,500 602.00 58,093,000 貸付株式数 2,200 株
マーキュリアホールディン
4,500 629.00 2,830,500 貸付株式数 800 株
グス
おきなわFG 6,300 2,084.00 13,129,200 貸付株式数 2,400 株
ダイレクトマケティングミ
7,400 1,765.00 13,061,000
クス
ポピンズ 900 1,706.00 1,535,400 貸付株式数 600 株
LITALICO 5,900 2,771.00 16,348,900
十六FG 8,800 2,414.00 21,243,200
北國FHD 6,300 4,630.00 29,169,000
ネットプロHD 22,900 514.00 11,770,600 貸付株式数 9,100 株
プロクレアホールディング
7,900 2,069.00 16,345,100
ス
ジャムコ 4,600 1,177.00 5,414,200 貸付株式数 1,300 株
小 野 建
6,900 1,452.00 10,018,800
はるやまHLDGS 3,100 420.00 1,302,000 貸付株式数 1,200 株
南 陽
1,400 1,864.00 2,609,600
ノ ジ マ
12,200 2,667.00 32,537,400
佐鳥電機 4,800 1,212.00 5,817,600
カッパ・クリエイト 10,600 1,380.00 14,628,000 貸付株式数 4,200 株
エコートレーディング 1,000 551.00 551,000 貸付株式数 500 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
伯東 4,400 3,530.00 15,532,000
コンドーテック 5,500 1,003.00 5,516,500 貸付株式数 2,000 株
中山福 3,300 304.00 1,003,200 貸付株式数 1,300 株
ライトオン 5,700 683.00 3,893,100 貸付株式数 2,200 株
ナガイレーベン 9,100 1,886.00 17,162,600 貸付株式数 3,600 株
三菱食品 7,300 3,245.00 23,688,500
良品計画 86,700 1,230.00 106,641,000
パリミキホールディングス 9,100 242.00 2,202,200 貸付株式数 3,600 株
松田産業 5,500 2,225.00 12,237,500
第一興商 14,300 3,915.00 55,984,500
メディパルHD 69,700 1,859.00 129,572,300
アドヴァングループ 6,300 813.00 5,121,900 貸付株式数 600 株
SPK 2,900 1,380.00 4,002,000 貸付株式数 100 株
萩原電気HLDGS 2,400 2,267.00 5,440,800
アルビス 2,100 2,267.00 4,760,700 貸付株式数 700 株
アズワン 10,800 6,130.00 66,204,000
スズデン 2,300 2,082.00 4,788,600
尾家産業 1,700 855.00 1,453,500 貸付株式数 700 株
シモジマ 4,400 1,045.00 4,598,000 貸付株式数 1,600 株
ドウシシャ 7,200 1,487.00 10,706,400 貸付株式数 1,900 株
小津産業 1,700 1,719.00 2,922,300 貸付株式数 400 株
コナカ 7,900 346.00 2,733,400 貸付株式数 3,100 株
高速 3,800 1,500.00 5,700,000
ハウス ローゼ
800 1,621.00 1,296,800 貸付株式数 300 株
G-7ホールディングス 8,300 1,409.00 11,694,700 貸付株式数 200 株
たけびし 2,600 1,508.00 3,920,800 貸付株式数 1,000 株
イオン北海道 9,800 1,134.00 11,113,200 貸付株式数 4,600 株
コ ジ マ
12,900 594.00 7,662,600 貸付株式数 4,400 株
ヒマラヤ 2,400 932.00 2,236,800 貸付株式数 900 株
コーナン商事 10,700 3,325.00 35,577,500
ネットワンシステムズ 27,700 2,921.00 80,911,700
エコス 2,500 1,806.00 4,515,000 貸付株式数 1,000 株
ワタミ 9,000 890.00 8,010,000 貸付株式数 3,500 株
マルシェ 2,100 454.00 953,400 貸付株式数 900 株
リックス 1,600 1,921.00 3,073,600 貸付株式数 600 株
システムソフト 22,600 103.00 2,327,800 貸付株式数 5,600 株
パンパシフィックHD 150,500 2,514.00 378,357,000
丸文 5,900 809.00 4,773,100
西松屋チェーン 14,900 1,541.00 22,960,900 貸付株式数 5,900 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ゼンショーホールディング
36,800 3,485.00 128,248,000 貸付株式数 14,600 株
ス
ハピネット 5,500 1,570.00 8,635,000
幸楽苑ホールディングス 4,400 1,008.00 4,435,200 貸付株式数 1,700 株
ハークスレイ 3,100 480.00 1,488,000 貸付株式数 1,000 株
橋本総業HLDGS 1,300 1,990.00 2,587,000
日本ライフライン 22,400 978.00 21,907,200
サイゼリヤ 11,200 2,499.00 27,988,800 貸付株式数 3,700 株
タカショー 5,900 682.00 4,023,800 貸付株式数 2,300 株
VTホールディングス 28,800 480.00 13,824,000
アルゴグラフィックス 5,800 3,885.00 22,533,000
魚力 2,000 2,176.00 4,352,000 貸付株式数 800 株
IDOM 22,900 845.00 19,350,500 貸付株式数 9,000 株
日本エム・ディ・エム 4,400 1,260.00 5,544,000
ポプラ 1,800 147.00 264,600 貸付株式数 500 株
フジ・コーポレーション 4,100 1,230.00 5,043,000 貸付株式数 1,400 株
ユナイテッドアローズ 8,000 1,832.00 14,656,000 貸付株式数 2,800 株
進和 4,500 2,131.00 9,589,500 貸付株式数 1,700 株
エスケイジャパン 1,900 549.00 1,043,100
ダイトロン 2,600 2,097.00 5,452,200
ハイデイ日高 11,000 1,969.00 21,659,000 貸付株式数 4,200 株
シークス 9,600 1,074.00 10,310,400
YU-WA CREATI
3,900 205.00 799,500 貸付株式数 500 株
ON H
12,300 株
コロワイド 31,000 1,822.00 56,482,000 貸付株式数
(2,200 株 )
ピーシーデポコーポ 8,400 269.00 2,259,600 貸付株式数 3,000 株
田中商事 1,900 567.00 1,077,300 貸付株式数 600 株
オーハシテクニカ 3,600 1,390.00 5,004,000
壱番屋 5,300 4,370.00 23,161,000 貸付株式数 2,100 株
白銅 2,400 2,557.00 6,136,800 貸付株式数 900 株
トップカルチャー 1,500 205.00 307,500 貸付株式数 200 株
PLANT 1,800 664.00 1,195,200 貸付株式数 600 株
スギホールディングス 15,000 5,760.00 86,400,000
ダイコー通産 900 1,117.00 1,005,300 貸付株式数 100 株
薬王堂ホールディングス 3,800 2,298.00 8,732,400 貸付株式数 800 株
島津製作所 91,300 4,050.00 369,765,000
J M S
5,900 549.00 3,239,100 貸付株式数 400 株
クボテック 2,000 245.00 490,000 貸付株式数 800 株
長野計器 5,100 1,059.00 5,400,900
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ブイ・テクノロジー 3,300 2,863.00 9,447,900 貸付株式数 500 株
スター精密 12,400 1,812.00 22,468,800
東京計器 4,900 1,261.00 6,178,900 貸付株式数 1,900 株
愛知時計 2,800 1,417.00 3,967,600
インターアクション 3,800 1,700.00 6,460,000 貸付株式数 1,400 株
オーバル 7,400 455.00 3,367,000 貸付株式数 2,900 株
東京精密 11,900 4,565.00 54,323,500
マニー 28,000 1,686.00 47,208,000 貸付株式数 10,500 株
ニコン 107,900 1,460.00 157,534,000
トプコン 36,000 1,862.00 67,032,000
オリンパス 366,200 2,955.50 1,082,304,100
理研計器 5,100 4,290.00 21,879,000 貸付株式数 2,100 株
SCREENホールディン
12,100 8,990.00 108,779,000
グス
キヤノン電子 7,000 1,603.00 11,221,000
タムロン 4,800 3,020.00 14,496,000
HOYA 147,600 14,470.00 2,135,772,000
シ ー ド
3,600 555.00 1,998,000 貸付株式数 1,300 株
ノーリツ鋼機 6,000 2,545.00 15,270,000
A&Dホロンホールディン
8,700 889.00 7,734,300
グス
朝日インテック 83,900 2,377.00 199,430,300
キヤノン 348,300 3,221.00 1,121,874,300
リ コ ー
181,900 1,056.00 192,086,400
シチズン時計 74,900 599.00 44,865,100
リズム 2,500 1,425.00 3,562,500 貸付株式数 600 株
大研医器 6,100 472.00 2,879,200 貸付株式数 800 株
メニコン 23,600 3,385.00 79,886,000 貸付株式数 1,200 株
シンシア 700 452.00 316,400 貸付株式数 200 株
中本パックス 2,200 1,555.00 3,421,000 貸付株式数 700 株
4,300 株
スノーピーク 10,900 2,081.00 22,682,900 貸付株式数
(100 株 )
パラマウントベッドHD 14,700 2,575.00 37,852,500
トランザクション 4,800 1,020.00 4,896,000 貸付株式数 1,100 株
粧美堂 1,500 416.00 624,000 貸付株式数 600 株
ニホンフラッシュ 6,000 969.00 5,814,000 貸付株式数 900 株
前田工繊 6,800 3,315.00 22,542,000 貸付株式数 2,700 株
永大産業 7,500 246.00 1,845,000 貸付株式数 2,300 株
アートネイチャー 6,400 709.00 4,537,600
バンダイナムコHLDGS 63,200 9,618.00 607,857,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アイフィスジャパン 2,200 598.00 1,315,600 貸付株式数 700 株
共立印刷 10,100 131.00 1,323,100 貸付株式数 4,100 株
SHOEI 6,700 5,280.00 35,376,000
フランスベッドHLDGS 10,000 921.00 9,210,000 貸付株式数 3,400 株
マーベラス 11,800 665.00 7,847,000
パイロットコーポレーショ
10,000 5,030.00 50,300,000
ン
萩原工業 4,100 1,056.00 4,329,600 貸付株式数 1,600 株
エイベックス 13,000 1,572.00 20,436,000 貸付株式数 4,500 株
フジシールインターナショ
15,800 1,523.00 24,063,400
ナル
タカラトミー 31,600 1,301.00 41,111,600 貸付株式数 3,000 株
広済堂ホールディングス 4,800 1,250.00 6,000,000 貸付株式数 1,800 株
エステールホールディング
1,400 624.00 873,600 貸付株式数 700 株
ス
レック 8,800 736.00 6,476,800
タカノ 2,800 755.00 2,114,000 貸付株式数 1,000 株
三光合成 8,700 463.00 4,028,100
プロネクサス 5,800 959.00 5,562,200 貸付株式数 2,300 株
ホクシン 5,600 147.00 823,200 貸付株式数 1,700 株
ウッドワン 2,300 1,068.00 2,456,400 貸付株式数 500 株
大建工業 3,800 1,928.00 7,326,400
き も と
11,500 249.00 2,863,500
凸版印刷 99,600 2,222.00 221,311,200
大日本印刷 82,800 2,924.00 242,107,200
共同印刷 1,900 2,477.00 4,706,300 貸付株式数 700 株
NISSHA 12,100 1,841.00 22,276,100
光村印刷 400 1,229.00 491,600 貸付株式数 200 株
藤森工業 5,900 3,405.00 20,089,500
ヴィア・ホールディングス 9,500 137.00 1,301,500 貸付株式数 3,800 株
TAKARA & COM
4,400 2,063.00 9,077,200 貸付株式数 100 株
PANY
前澤化成工業 4,300 1,301.00 5,594,300 貸付株式数 1,300 株
未来工業 2,700 1,482.00 4,001,400 貸付株式数 1,000 株
アシックス 58,600 2,442.00 143,101,200
ツ ツ ミ
1,900 1,967.00 3,737,300 貸付株式数 700 株
ウェーブロックHLDGS 3,000 622.00 1,866,000 貸付株式数 1,000 株
ジェイ エス ピー
4,500 1,416.00 6,372,000 貸付株式数 1,400 株
ニ チ ハ
9,800 2,697.00 26,430,600
ローランド 4,600 3,880.00 17,848,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
エフピコ 14,100 3,280.00 46,248,000
小松ウオール工業 2,300 1,884.00 4,333,200 貸付株式数 400 株
ヤマハ 44,400 5,220.00 231,768,000
河合楽器 1,900 2,692.00 5,114,800 貸付株式数 400 株
クリナップ 7,300 605.00 4,416,500
ピジヨン 40,500 1,984.00 80,352,000 貸付株式数 18,400 株
天馬 5,900 2,148.00 12,673,200 貸付株式数 2,200 株
兼松サステック 400 1,642.00 656,800 貸付株式数 100 株
キングジム 5,600 895.00 5,012,000 貸付株式数 2,200 株
象印マホービン 18,900 1,568.00 29,635,200 貸付株式数 1,700 株
リンテック 14,600 2,325.00 33,945,000
信越ポリマー 13,800 1,322.00 18,243,600
東 リ
17,200 202.00 3,474,400
イトーキ 12,700 415.00 5,270,500
任 天 堂
43,200 57,700.00 2,492,640,000
三菱鉛筆 9,300 1,350.00 12,555,000 貸付株式数 400 株
松 風
2,600 2,259.00 5,873,400 貸付株式数 1,200 株
タカラスタンダ-ド 12,300 1,321.00 16,248,300 貸付株式数 100 株
コ ク ヨ
30,600 1,765.00 54,009,000 貸付株式数 12,900 株
ナカバヤシ 5,500 506.00 2,783,000 貸付株式数 600 株
ニ フ コ
25,500 3,150.00 80,325,000
立川ブラインド 2,900 1,023.00 2,966,700 貸付株式数 1,000 株
グローブライド 5,700 2,441.00 13,913,700
オカムラ 21,500 1,284.00 27,606,000
バルカー 6,200 2,630.00 16,306,000
MUTOHホールディング
1,000 1,925.00 1,925,000 貸付株式数 300 株
ス
伊 藤 忠
451,300 3,725.00 1,681,092,500
丸 紅
652,200 1,379.50 899,709,900
スクロール 11,600 730.00 8,468,000 貸付株式数 4,600 株
高 島
1,000 2,526.00 2,526,000
ヨンドシーホールディング
6,400 1,741.00 11,142,400 貸付株式数 2,400 株
ス
三陽商会 3,400 892.00 3,032,800 貸付株式数 800 株
長瀬産業 34,200 2,003.00 68,502,600
ナイガイ 2,300 265.00 609,500 貸付株式数 900 株
蝶 理
4,200 2,007.00 8,429,400
豊田通商 67,100 4,790.00 321,409,000
オンワ-ドホールディング
41,600 275.00 11,440,000 貸付株式数 16,100 株
ス
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三共生興 10,100 453.00 4,575,300
兼 松
26,000 1,483.00 38,558,000
美 津 濃
6,300 2,607.00 16,424,100
ツカモトコーポレーション 1,100 1,050.00 1,155,000 貸付株式数 400 株
ルックホールディングス 2,100 2,069.00 4,344,900 貸付株式数 800 株
三井物産 545,600 3,157.00 1,722,459,200
日本紙パルプ 3,600 4,320.00 15,552,000
東京エレクトロン 48,500 41,550.00 2,015,175,000
カメイ 8,000 1,078.00 8,624,000 貸付株式数 400 株
東都水産 400 4,925.00 1,970,000 貸付株式数 100 株
OUGホールディングス 1,000 2,912.00 2,912,000 貸付株式数 300 株
スターゼン 5,000 2,020.00 10,100,000 貸付株式数 1,900 株
セイコーHD 10,900 2,792.00 30,432,800
山 善
27,200 912.00 24,806,400 貸付株式数 11,600 株
椿本興業 1,200 3,675.00 4,410,000 貸付株式数 400 株
住友商事 445,500 1,915.00 853,132,500
BIPROGY 23,400 3,065.00 71,721,000
内田洋行 3,000 4,255.00 12,765,000
三菱商事 493,700 4,314.00 2,129,821,800
第一実業 2,900 3,850.00 11,165,000 貸付株式数 100 株
キヤノンマーケティングJ
15,500 3,135.00 48,592,500 貸付株式数 800 株
PN
西華産業 3,100 1,610.00 4,991,000
佐藤商事 5,000 1,138.00 5,690,000 貸付株式数 2,000 株
菱洋エレクトロ 4,400 2,347.00 10,326,800 貸付株式数 1,700 株
東京産業 6,300 797.00 5,021,100 貸付株式数 200 株
ユアサ商事 6,000 3,555.00 21,330,000
神鋼商事 1,700 4,100.00 6,970,000
トルク 1,900 198.00 376,200 貸付株式数 1,100 株
阪和興業 13,000 3,620.00 47,060,000
正栄食品 4,500 3,980.00 17,910,000 貸付株式数 1,800 株
カナデン 6,100 1,034.00 6,307,400 貸付株式数 2,400 株
菱電商事 5,800 1,595.00 9,251,000 貸付株式数 2,300 株
ニプロ 53,000 1,141.00 60,473,000
岩谷産業 16,700 5,410.00 90,347,000
ナイス 2,500 1,562.00 3,905,000
ニチモウ 900 2,580.00 2,322,000
極東貿易 4,400 1,330.00 5,852,000
アステナホールディングス 11,600 445.00 5,162,000
兼松エレクトロニクス 4,100 4,150.00 17,015,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三愛オブリ 16,800 1,079.00 18,127,200
稲畑産業 15,100 2,412.00 36,421,200 貸付株式数 2,000 株
GSIクレオス 3,600 1,530.00 5,508,000 貸付株式数 1,400 株
明和産業 7,000 785.00 5,495,000 貸付株式数 2,800 株
クワザワホールディングス 2,600 430.00 1,118,000 貸付株式数 1,000 株
ゴ-ルドウイン 12,400 7,680.00 95,232,000
ユニ・チヤ-ム 132,600 4,637.00 614,866,200
デサント 12,800 3,465.00 44,352,000
キ ン グ
3,700 427.00 1,579,900 貸付株式数 1,300 株
ワ キ タ
13,700 1,112.00 15,234,400
ヤマトインタ-ナシヨナル 5,500 265.00 1,457,500 貸付株式数 2,300 株
東邦ホールディングス 20,400 1,828.00 37,291,200
サンゲツ 18,100 1,612.00 29,177,200
ミツウロコグループ 8,400 977.00 8,206,800 貸付株式数 700 株
シナネンホールディングス 2,500 3,715.00 9,287,500
伊藤忠エネクス 16,500 1,061.00 17,506,500
サンリオ 21,200 3,495.00 74,094,000 貸付株式数 8,400 株
サンワ テクノス
3,800 1,389.00 5,278,200
リョーサン 7,700 2,255.00 17,363,500
新光商事 9,800 960.00 9,408,000
トーホー 2,900 1,495.00 4,335,500 貸付株式数 1,200 株
三信電気 2,800 1,755.00 4,914,000
東陽テクニカ 7,300 1,300.00 9,490,000
モスフード サービス
9,900 3,040.00 30,096,000 貸付株式数 3,900 株
加賀電子 6,100 4,170.00 25,437,000
三益半導体 5,900 2,059.00 12,148,100
都築電気 3,400 1,297.00 4,409,800
ソーダニツカ 5,800 595.00 3,451,000
立花エレテック 4,800 1,592.00 7,641,600 貸付株式数 1,800 株
4,000 株
木曽路 10,200 2,084.00 21,256,800 貸付株式数
(1,200 株 )
4,300 株
SRSホールディングス 10,900 860.00 9,374,000 貸付株式数
(1,100 株 )
千 趣 会
12,200 382.00 4,660,400 貸付株式数 4,800 株
タカキユー 3,900 86.00 335,400 貸付株式数 2,200 株
リテールパートナーズ 10,000 1,031.00 10,310,000 貸付株式数 3,300 株
ケーヨー 13,700 880.00 12,056,000 貸付株式数 5,500 株
上新電機 7,200 1,852.00 13,334,400 貸付株式数 2,000 株
日本瓦斯 36,000 2,156.00 77,616,000
ロイヤルホールディングス 12,800 2,079.00 26,611,200 貸付株式数 4,600 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東 天 紅
500 848.00 424,000 貸付株式数 100 株
いなげや 7,300 1,181.00 8,621,300 貸付株式数 2,900 株
チヨダ 6,600 771.00 5,088,600 貸付株式数 2,500 株
ライフコーポレーション 5,900 2,603.00 15,357,700
リンガーハツト 8,700 2,071.00 18,017,700 貸付株式数 3,400 株
MrMaxHD 9,300 610.00 5,673,000 貸付株式数 500 株
テンアライド 7,200 308.00 2,217,600 貸付株式数 2,900 株
AOKIホールディングス 14,900 703.00 10,474,700 貸付株式数 2,400 株
オークワ 10,500 892.00 9,366,000 貸付株式数 500 株
コメリ 11,600 2,567.00 29,777,200
青山商事 14,600 951.00 13,884,600 貸付株式数 100 株
しまむら 8,800 12,370.00 108,856,000
はせがわ 3,400 365.00 1,241,000
高 島 屋
50,600 1,583.00 80,099,800
松 屋
12,700 883.00 11,214,100 貸付株式数 1,700 株
エイチ・ツー・オーリテイ
32,800 1,018.00 33,390,400 貸付株式数 12,100 株
リング
近鉄百貨店 2,100 2,280.00 4,788,000 貸付株式数 900 株
丸井グループ 54,400 2,400.00 130,560,000
クレディセゾン 44,200 1,712.00 75,670,400
アクシアル リテイリング
5,000 3,295.00 16,475,000 貸付株式数 1,700 株
井 筒 屋
3,700 348.00 1,287,600 貸付株式数 1,300 株
イオン 248,200 2,624.50 651,400,900 貸付株式数 98,700 株
イ ズ ミ
11,900 2,917.00 34,712,300 貸付株式数 1,300 株
フオーバル 2,700 981.00 2,648,700 貸付株式数 1,000 株
平 和 堂
11,100 1,972.00 21,889,200 貸付株式数 5,200 株
フ ジ
16,500 1,902.00 31,383,000 貸付株式数 6,500 株
ヤオコー 8,500 6,520.00 55,420,000 貸付株式数 3,300 株
ゼビオホールディングス 10,300 939.00 9,671,700
ケーズホールディングス 64,000 1,215.00 77,760,000
PALTAC 10,600 3,960.00 41,976,000 貸付株式数 100 株
三谷産業 11,500 304.00 3,496,000 貸付株式数 3,600 株
OLYMPICグループ 3,500 589.00 2,061,500 貸付株式数 1,200 株
日産東京販売HD 12,500 282.00 3,525,000
新生銀行 49,200 1,910.00 93,972,000
あおぞら銀行 42,000 2,643.00 111,006,000
三菱UFJフィナンシャル
4,412,500 711.50 3,139,493,750
G ※
りそなホールディングス 797,900 513.30 409,562,070
三井住友トラストHD 124,700 4,208.00 524,737,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三井住友フィナンシャルG
489,100 4,192.00 2,050,307,200
※
千葉銀行 213,000 734.00 156,342,000
群馬銀行 121,200 377.00 45,692,400
武蔵野銀行 9,500 1,663.00 15,798,500
千葉興業銀行 16,100 256.00 4,121,600 貸付株式数 2,000 株
筑波銀行 29,800 188.00 5,602,400 貸付株式数 2,500 株
七十七銀行 20,100 1,751.00 35,195,100
秋田銀行 4,400 1,613.00 7,097,200 貸付株式数 100 株
山形銀行 7,000 932.00 6,524,000 貸付株式数 600 株
岩手銀行 4,700 1,791.00 8,417,700
東邦銀行 55,100 202.00 11,130,200 貸付株式数 1,200 株
東北銀行 3,300 968.00 3,194,400 貸付株式数 1,300 株
ふくおかフィナンシャルG 54,400 2,417.00 131,484,800
静岡銀行 155,400 794.00 123,387,600
スルガ銀行 63,000 366.00 23,058,000
八十二銀行 139,400 467.00 65,099,800
山梨中央銀行 7,600 1,140.00 8,664,000 貸付株式数 800 株
大垣共立銀行 12,900 1,696.00 21,878,400
福井銀行 5,700 1,365.00 7,780,500 貸付株式数 100 株
清水銀行 2,500 1,441.00 3,602,500 貸付株式数 100 株
富山銀行 1,200 1,750.00 2,100,000 貸付株式数 400 株
滋賀銀行 12,300 2,427.00 29,852,100 貸付株式数 1,200 株
南都銀行 10,200 1,926.00 19,645,200 貸付株式数 100 株
百五銀行 63,000 313.00 19,719,000
京都銀行 23,400 5,310.00 124,254,000
紀陽銀行 22,300 1,470.00 32,781,000
ほくほくフィナンシャルG 42,800 807.00 34,539,600
山陰合同銀行 41,700 670.00 27,939,000 貸付株式数 3,600 株
中国銀行 53,100 900.00 47,790,000 貸付株式数 400 株
鳥取銀行 2,400 1,117.00 2,680,800
伊予銀行 84,800 631.00 53,508,800
百十四銀行 7,000 1,612.00 11,284,000
四国銀行 9,500 821.00 7,799,500 貸付株式数 3,300 株
阿波銀行 10,000 1,810.00 18,100,000
大分銀行 4,000 1,840.00 7,360,000
宮崎銀行 4,100 2,168.00 8,888,800 貸付株式数 100 株
佐賀銀行 3,700 1,495.00 5,531,500 貸付株式数 200 株
琉球銀行 15,900 761.00 12,099,900 貸付株式数 1,900 株
セブン銀行 225,000 259.00 58,275,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
みずほフィナンシャルG 903,800 1,594.50 1,441,109,100
高知銀行 2,400 652.00 1,564,800 貸付株式数 400 株
山口フィナンシャルG 75,500 744.00 56,172,000
芙蓉総合リース 6,500 8,000.00 52,000,000
みずほリース 9,200 3,270.00 30,084,000
東京センチュリー 11,700 4,755.00 55,633,500
SBIホールディングス 93,100 2,649.00 246,621,900
日本証券金融 29,600 815.00 24,124,000
アイフル 126,700 383.00 48,526,100
日本アジア投資 6,600 231.00 1,524,600
長野銀行 2,300 1,189.00 2,734,700 貸付株式数 700 株
名古屋銀行 4,600 3,010.00 13,846,000
北洋銀行 95,300 220.00 20,966,000
愛知銀行 2,400 5,500.00 13,200,000
中京銀行 2,400 1,788.00 4,291,200
大光銀行 2,200 1,299.00 2,857,800 貸付株式数 400 株
愛媛銀行 9,900 843.00 8,345,700
トマト銀行 2,000 1,017.00 2,034,000
京葉銀行 32,300 480.00 15,504,000 貸付株式数 11,200 株
栃木銀行 34,000 271.00 9,214,000
北日本銀行 2,100 1,667.00 3,500,700 貸付株式数 800 株
東和銀行 12,400 516.00 6,398,400
福島銀行 8,200 208.00 1,705,600 貸付株式数 300 株
大東銀行 3,200 620.00 1,984,000 貸付株式数 1,300 株
リコーリース 6,700 3,520.00 23,584,000
イオンフィナンシャルサー
41,100 1,431.00 58,814,100
ビス
ア コ ム
149,500 322.00 48,139,000
ジャックス 7,500 3,765.00 28,237,500
オ リ コ
204,100 116.00 23,675,600
オリックス 447,800 2,237.50 1,001,952,500
三菱HCキャピタル 243,200 667.00 162,214,400
ジャフコ グループ
26,100 2,199.00 57,393,900
九州 リースサービス
3,300 597.00 1,970,100 貸付株式数 1,300 株
トモニホールディングス 55,500 306.00 16,983,000
大和証券G本社 483,600 601.20 290,740,320
野村ホールディングス 1,151,100 492.80 567,262,080
岡三証券グループ 53,900 327.00 17,625,300 貸付株式数 400 株
丸三証券 22,200 465.00 10,323,000 貸付株式数 1,600 株
東洋証券 23,000 244.00 5,612,000 貸付株式数 8,900 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東海東京HD 73,500 372.00 27,342,000
光世証券 1,600 444.00 710,400 貸付株式数 500 株
水戸証券 17,500 257.00 4,497,500 貸付株式数 1,400 株
いちよし証券 12,600 634.00 7,988,400 貸付株式数 100 株
松井証券 36,900 788.00 29,077,200
SOMPOホールディング
107,300 5,947.00 638,113,100
ス
日本取引所グループ 175,500 2,068.50 363,021,750
マネックスG 63,500 476.00 30,226,000 貸付株式数 25,200 株
極東証券 8,500 681.00 5,788,500 貸付株式数 800 株
岩井コスモホールディング 7,000 1,241.00 8,687,000
アイザワ証券グループ 10,000 648.00 6,480,000 貸付株式数 1,700 株
フィデアホール 6,800 1,295.00 8,806,000 貸付株式数 200 株
池田泉州HD 78,800 208.00 16,390,400
アニコム ホールディング
23,200 629.00 14,592,800 貸付株式数 8,200 株
ス
MS&AD 155,100 4,127.00 640,097,700
マネーパートナーズGP 8,500 247.00 2,099,500
スパークス・グループ 35,700 295.00 10,531,500 貸付株式数 12,400 株
小林洋行 2,400 220.00 528,000 貸付株式数 200 株
第一生命HLDGS 367,200 2,354.50 864,572,400
東京海上HD 209,800 7,768.00 1,629,726,400
アドバンテッジリスクマネ 3,900 465.00 1,813,500 貸付株式数 1,400 株
イー・ギャランティ 11,200 2,177.00 24,382,400
アサックス 3,500 582.00 2,037,000 貸付株式数 1,500 株
NECキャピタルソリュー
3,100 2,100.00 6,510,000 貸付株式数 300 株
ション
T&Dホールディングス 167,700 1,497.00 251,046,900
アドバンスクリエイト 3,700 1,058.00 3,914,600 貸付株式数 1,400 株
三井不動産 294,600 2,850.50 839,757,300
三菱地所 429,900 1,892.00 813,370,800
平和不動産 12,100 3,935.00 47,613,500
東京建物 60,000 2,083.00 124,980,000
京阪神ビルディング 10,200 1,284.00 13,096,800
住友不動産 135,800 3,406.00 462,534,800
太平洋興発 2,600 687.00 1,786,200 貸付株式数 1,000 株
テーオーシー 12,200 710.00 8,662,000 貸付株式数 500 株
東京楽天地 1,300 4,060.00 5,278,000 貸付株式数 400 株
スターツコーポレーション 10,500 2,621.00 27,520,500
フジ住宅 9,600 642.00 6,163,200 貸付株式数 1,100 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
空港施設 8,700 544.00 4,732,800
明和地所 4,100 611.00 2,505,100
ゴールドクレスト 6,600 1,704.00 11,246,400
リログループ 40,100 2,194.00 87,979,400 貸付株式数 200 株
エスリード 3,400 1,716.00 5,834,400
日神グループHLDGS 13,500 427.00 5,764,500 貸付株式数 4,400 株
日本エスコン 14,700 790.00 11,613,000 貸付株式数 4,900 株
タカラレーベン 32,800 375.00 12,300,000 貸付株式数 200 株
AVANTIA 4,200 795.00 3,339,000 貸付株式数 1,200 株
イオンモール 38,600 1,633.00 63,033,800
毎日コムネット 3,400 622.00 2,114,800 貸付株式数 1,000 株
ファースト住建 3,400 1,067.00 3,627,800 貸付株式数 1,100 株
ランド 437,900 10.00 4,379,000 貸付株式数 159,800 株
カチタス 18,800 3,380.00 63,544,000
東祥 5,500 1,055.00 5,802,500 貸付株式数 1,500 株
トーセイ 10,800 1,349.00 14,569,200 貸付株式数 3,600 株
穴吹興産 1,800 2,057.00 3,702,600 貸付株式数 600 株
サンフロンティア不動産 11,300 1,139.00 12,870,700
インテリックス 2,500 546.00 1,365,000 貸付株式数 600 株
ランドビジネス 3,700 233.00 862,100 貸付株式数 1,100 株
サンネクスタグループ 3,000 962.00 2,886,000 貸付株式数 900 株
グランディハウス 5,800 550.00 3,190,000
東武鉄道 69,800 3,240.00 226,152,000
相鉄ホールディングス 22,900 2,283.00 52,280,700
東急 178,000 1,623.00 288,894,000
京浜急行 85,300 1,355.00 115,581,500 貸付株式数 9,700 株
小田急電鉄 96,200 1,812.00 174,314,400
京王電鉄 33,600 5,190.00 174,384,000
京成電鉄 46,558 3,685.00 171,566,230
富士急行 7,800 3,935.00 30,693,000 貸付株式数 2,200 株
東日本旅客鉄道 116,600 7,000.00 816,200,000
西日本旅客鉄道 81,100 5,287.00 428,775,700
東海旅客鉄道 53,800 16,015.00 861,607,000
西武ホールディングス 92,400 1,315.00 121,506,000
鴻池運輸 10,700 1,313.00 14,049,100
西日本鉄道 18,300 2,759.00 50,489,700
ハマキョウレックス 5,000 3,150.00 15,750,000
サカイ引越センター 3,500 4,605.00 16,117,500 貸付株式数 1,300 株
近鉄グループHLDGS 68,000 4,595.00 312,460,000
阪急阪神HLDGS 84,400 4,150.00 350,260,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
南海電鉄 30,300 2,702.00 81,870,600 貸付株式数 11,500 株
京阪ホールディングス 28,300 3,435.00 97,210,500
神戸電鉄 1,700 3,360.00 5,712,000 貸付株式数 600 株
名古屋鉄道 70,000 2,055.00 143,850,000
山陽電鉄 5,200 2,136.00 11,107,200 貸付株式数 2,000 株
アルプス物流 5,100 1,086.00 5,538,600
トランコム 2,000 7,510.00 15,020,000 貸付株式数 700 株
ヤマトホールディングス 99,100 2,166.00 214,650,600
山 九
17,600 4,210.00 74,096,000
日 新
5,300 1,834.00 9,720,200
丸 運
3,000 229.00 687,000 貸付株式数 1,400 株
丸全昭和運輸 4,900 3,095.00 15,165,500 貸付株式数 1,500 株
センコーグループHLDG
33,400 959.00 32,030,600 貸付株式数 3,500 株
S
トナミホールディングス 1,400 3,560.00 4,984,000
ニッコンホールディングス 21,800 2,350.00 51,230,000
日石輸送 800 2,393.00 1,914,400 貸付株式数 200 株
福山通運 9,300 3,065.00 28,504,500 貸付株式数 400 株
セイノーホールディングス 39,500 1,128.00 44,556,000 貸付株式数 6,500 株
エスライン 2,000 808.00 1,616,000 貸付株式数 700 株
神奈川中央交通 1,800 3,565.00 6,417,000 貸付株式数 600 株
日立物流 13,300 8,810.00 117,173,000
丸和運輸機関 12,200 1,492.00 18,202,400
C&Fロジホールディング
6,100 1,196.00 7,295,600
ス
日本郵船 60,600 9,420.00 570,852,000
商船三井 111,700 3,250.00 363,025,000
川崎汽船 22,300 7,890.00 175,947,000 貸付株式数 600 株
NSユナイテッド海運 3,400 4,480.00 15,232,000 貸付株式数 1,400 株
明治海運 6,900 763.00 5,264,700 貸付株式数 3,000 株
飯野海運 28,600 743.00 21,249,800
共栄タンカー 1,300 893.00 1,160,900 貸付株式数 400 株
九州旅客鉄道 48,700 2,897.00 141,083,900
SGホールディングス 121,500 2,195.00 266,692,500
NIPPON EXPRE
23,600 7,480.00 176,528,000
SS
日本航空 155,700 2,472.00 384,890,400
ANAホールディングス 172,300 2,596.00 447,290,800
ビーウィズ 2,000 1,386.00 2,772,000
パスコ 1,400 1,306.00 1,828,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TREホールディングス 13,700 1,651.00 22,618,700 貸付株式数 3,600 株
人・夢・技術グループ 2,900 2,680.00 7,772,000 貸付株式数 100 株
西本WISMETTAC
1,700 3,775.00 6,417,500 貸付株式数 600 株
HD
シルバーライフ 1,600 1,398.00 2,236,800 貸付株式数 600 株
ヤマシタヘルスケアHLD
700 1,585.00 1,109,500 貸付株式数 200 株
GS
GENKY DRUGST
3,300 3,600.00 11,880,000 貸付株式数 1,300 株
ORES
コーア商事HLDGS 4,800 690.00 3,312,000
国際紙パルプ商事 14,100 731.00 10,307,100 貸付株式数 5,500 株
ナルミヤ・インターナショ
1,700 850.00 1,445,000 貸付株式数 600 株
ナル
ブックオフGHD 4,500 1,009.00 4,540,500 貸付株式数 1,800 株
ギフトホールディングス 1,400 2,949.00 4,128,600 貸付株式数 400 株
三菱倉庫 17,500 3,625.00 63,437,500
三井倉庫HOLD 7,100 3,325.00 23,607,500
住友倉庫 21,300 2,129.00 45,347,700
渋沢倉庫 3,500 2,074.00 7,259,000 貸付株式数 600 株
ヤマタネ 3,100 1,581.00 4,901,100 貸付株式数 1,100 株
東陽倉庫 10,100 271.00 2,737,100 貸付株式数 3,500 株
乾汽船 4,400 1,920.00 8,448,000 貸付株式数 500 株
日本トランスシティ 12,800 497.00 6,361,600
ケイヒン 1,200 1,420.00 1,704,000
中央倉庫 3,600 926.00 3,333,600 貸付株式数 1,400 株
川西倉庫 1,300 1,049.00 1,363,700 貸付株式数 400 株
安田倉庫 4,900 920.00 4,508,000
ファイズホールディングス 1,600 1,034.00 1,654,400 貸付株式数 500 株
東洋埠頭 1,800 1,222.00 2,199,600
上 組
34,400 2,668.00 91,779,200
サンリツ 1,600 680.00 1,088,000 貸付株式数 300 株
キムラユニティー 3,800 804.00 3,055,200 貸付株式数 400 株
キユーソー流通システム 4,200 1,294.00 5,434,800 貸付株式数 1,200 株
東海運 4,100 279.00 1,143,900 貸付株式数 1,400 株
エーアイテイー 4,500 1,489.00 6,700,500 貸付株式数 1,600 株
内外トランスライン 2,300 2,160.00 4,968,000 貸付株式数 900 株
ショーエイコーポ 2,000 583.00 1,166,000 貸付株式数 800 株
日本コンセプト 2,000 1,775.00 3,550,000
TBSホールディングス 36,600 1,592.00 58,267,200
日本テレビHLDS 62,800 1,161.00 72,910,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
朝日放送グループHD 6,100 637.00 3,885,700 貸付株式数 2,500 株
テレビ朝日HD 18,000 1,416.00 25,488,000 貸付株式数 3,200 株
スカパーJSATHD 63,500 536.00 34,036,000
テレビ東京HD 4,600 1,919.00 8,827,400
日本BS放送 2,400 925.00 2,220,000 貸付株式数 900 株
ビジョン 8,400 1,282.00 10,768,800 貸付株式数 3,300 株
スマートバリュー 1,700 491.00 834,700
USEN-NEXT HL
5,700 1,987.00 11,325,900 貸付株式数 2,500 株
DGS
ワイヤレスゲート 3,200 290.00 928,000 貸付株式数 1,100 株
コネクシオ 5,300 1,278.00 6,773,400
日本通信 62,600 225.00 14,085,000 貸付株式数 24,600 株
クロップス 1,600 901.00 1,441,600
日本電信電話 840,900 3,765.00 3,165,988,500
KDDI 546,900 4,274.00 2,337,450,600
ソフトバンク 1,135,700 1,505.50 1,709,796,350
光通信 8,600 17,170.00 147,662,000
エムティーアイ 5,900 489.00 2,885,100 貸付株式数 2,200 株
GMOインターネットグ
23,600 2,583.00 60,958,800
ループ
ファイバーゲート 3,400 931.00 3,165,400 貸付株式数 1,300 株
アイドママーケティングコ
1,700 290.00 493,000 貸付株式数 600 株
ミュ
KADOKAWA 40,400 2,856.00 115,382,400
学研ホールディングス 10,600 970.00 10,282,000 貸付株式数 2,600 株
ゼンリン 12,500 908.00 11,350,000 貸付株式数 4,300 株
昭文社ホールディングス 3,300 310.00 1,023,000 貸付株式数 1,300 株
インプレスホールディング
6,200 209.00 1,295,800 貸付株式数 300 株
ス
東京電力HD 572,500 501.00 286,822,500 貸付株式数 105,400 株
中部電力 215,800 1,396.00 301,256,800
関西電力 267,200 1,312.00 350,566,400
中国電力 110,200 814.00 89,702,800 貸付株式数 100 株
北陸電力 64,600 502.00 32,429,200
東北電力 167,100 689.00 115,131,900
四国電力 63,700 790.00 50,323,000
九州電力 146,600 818.00 119,918,800 貸付株式数 5,200 株
北海道電力 66,100 502.00 33,182,200
沖縄電力 16,100 1,100.00 17,710,000
電源開発 56,500 2,089.00 118,028,500
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エフオン 4,600 660.00 3,036,000
イーレックス 9,900 2,804.00 27,759,600 貸付株式数 4,000 株
レノバ 15,000 3,155.00 47,325,000 貸付株式数 6,000 株
東京瓦斯 136,100 2,530.00 344,333,000
大阪瓦斯 128,600 2,261.00 290,764,600
東邦瓦斯 30,000 2,969.00 89,070,000
北海道瓦斯 3,700 1,623.00 6,005,100 貸付株式数 400 株
広島ガス 12,700 324.00 4,114,800 貸付株式数 1,200 株
西部ガスHLDGS 7,400 1,773.00 13,120,200 貸付株式数 600 株
静岡ガス 14,500 1,008.00 14,616,000
メタウォーター 7,800 1,999.00 15,592,200
アイネット 3,500 1,315.00 4,602,500
松 竹
4,300 11,590.00 49,837,000
東 宝
44,300 5,250.00 232,575,000
エイチ・アイ・エス 17,100 2,008.00 34,336,800 貸付株式数 7,600 株
東 映
2,100 17,670.00 37,107,000
ラックランド 2,100 2,885.00 6,058,500 貸付株式数 800 株
NTTデータ 199,700 1,929.00 385,221,300
共立メンテナンス 13,000 5,500.00 71,500,000 貸付株式数 5,100 株
イチネンホールディングス 7,400 1,237.00 9,153,800
建設技術研究所 3,300 2,822.00 9,312,600
スペース 4,700 838.00 3,938,600 貸付株式数 500 株
3,500 株
アインホールディングス 9,300 6,660.00 61,938,000 貸付株式数
(2,000 株 )
燦ホールディングス 3,200 1,801.00 5,763,200
ピー・シー・エー 4,400 1,016.00 4,470,400 貸付株式数 1,700 株
スバル興業 400 8,820.00 3,528,000 貸付株式数 100 株
東京テアトル 3,000 1,210.00 3,630,000 貸付株式数 1,000 株
タナベ経営 2,600 621.00 1,614,600 貸付株式数 1,000 株
ビジネスB太田昭和 2,500 1,475.00 3,687,500 貸付株式数 600 株
ナ ガ ワ
2,100 7,560.00 15,876,000 貸付株式数 800 株
東京都競馬 5,500 4,100.00 22,550,000
常磐興産 2,500 1,255.00 3,137,500 貸付株式数 1,000 株
カナモト 11,900 2,032.00 24,180,800
DTS 13,900 3,580.00 49,762,000 貸付株式数 100 株
スクウェア・エニックス・
34,900 6,030.00 210,447,000
HD
シーイーシー 8,100 1,277.00 10,343,700
カプコン 70,700 3,655.00 258,408,500
西尾レントオール 6,100 2,810.00 17,141,000
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アイ・エス・ビー 3,200 1,222.00 3,910,400 貸付株式数 1,200 株
アゴーラ ホスピタリ
42,700 21.00 896,700 貸付株式数 15,100 株
ティーG
日本空港ビルデング 24,400 5,420.00 132,248,000 貸付株式数 10,300 株
トランス・コスモス 9,200 3,720.00 34,224,000 貸付株式数 3,200 株
乃村工藝社 31,300 955.00 29,891,500 貸付株式数 700 株
ジャステック 3,800 1,187.00 4,510,600 貸付株式数 200 株
SCSK 51,800 2,250.00 116,550,000
藤田観光 2,900 2,596.00 7,528,400 貸付株式数 1,000 株
KNT-CTホールディン
4,500 1,585.00 7,132,500 貸付株式数 1,600 株
グス
日本管財 7,700 2,610.00 20,097,000 貸付株式数 1,700 株
トーカイ 5,800 1,772.00 10,277,600 貸付株式数 100 株
白 洋 舎
600 1,315.00 789,000 貸付株式数 300 株
セコム 72,000 8,578.00 617,616,000
NSW 2,900 2,270.00 6,583,000
セントラル警備保障 3,600 2,337.00 8,413,200 貸付株式数 1,400 株
アイネス 6,400 1,514.00 9,689,600 貸付株式数 2,300 株
丹青社 13,700 780.00 10,686,000
メイテツク 26,000 2,338.00 60,788,000
TKC 11,400 3,495.00 39,843,000
富士ソフト 7,200 8,180.00 58,896,000 貸付株式数 400 株
応用地質 6,300 1,825.00 11,497,500
船井総研ホールディン 13,700 2,365.00 32,400,500
NSD 23,300 2,519.00 58,692,700
進学会ホールディングス 2,100 314.00 659,400 貸付株式数 900 株
丸紅建材リース 600 1,852.00 1,111,200 貸付株式数 100 株
オ オ バ
4,500 699.00 3,145,500 貸付株式数 1,800 株
コナミグループ 27,300 7,020.00 191,646,000
いであ 1,600 1,700.00 2,720,000 貸付株式数 600 株
学 究 社
2,200 1,619.00 3,561,800
ベネッセホールディングス 24,300 2,117.00 51,443,100
イオンディライト 8,300 2,807.00 23,298,100
ナック 4,100 928.00 3,804,800 貸付株式数 1,300 株
福井コンピュータHLDS 3,400 3,630.00 12,342,000
ダイセキ 13,300 4,155.00 55,261,500
ステップ 2,700 1,811.00 4,889,700 貸付株式数 1,000 株
日鉄物産 4,500 5,350.00 24,075,000
泉州電業 1,700 5,470.00 9,299,000 貸付株式数 700 株
元気寿司 2,100 2,805.00 5,890,500 貸付株式数 800 株
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トラスコ中山 14,100 1,926.00 27,156,600
ヤマダホールディングス 267,200 473.00 126,385,600
オートバックスセブン 23,400 1,410.00 32,994,000 貸付株式数 9,300 株
モリト 5,000 695.00 3,475,000 貸付株式数 600 株
アークランズ 11,900 1,470.00 17,493,000
ニトリホールディングス 29,900 12,305.00 367,919,500
2,400 株
グルメ杵屋 6,100 1,029.00 6,276,900 貸付株式数
(100 株 )
愛 眼
6,900 179.00 1,235,100 貸付株式数 2,700 株
ケーユーホールディングス 4,000 1,129.00 4,516,000 貸付株式数 200 株
吉野家ホールディングス 26,300 2,286.00 60,121,800 貸付株式数 10,500 株
加藤産業 8,100 3,420.00 27,702,000
北恵 1,500 738.00 1,107,000 貸付株式数 600 株
イノテック 4,400 1,327.00 5,838,800
イエローハット 12,000 1,826.00 21,912,000 貸付株式数 4,700 株
松屋フーズHLDGS 3,600 3,700.00 13,320,000 貸付株式数 1,400 株
JBCCホールディングス 5,000 1,842.00 9,210,000
JKホールディングス 5,200 991.00 5,153,200 貸付株式数 2,200 株
4,300 株
サガミホールディングス 11,000 1,208.00 13,288,000 貸付株式数
(300 株 )
日 伝
5,000 1,799.00 8,995,000 貸付株式数 1,800 株
関西フードマーケット 6,100 1,139.00 6,947,900 貸付株式数 2,400 株
ミロク情報サービス 6,700 1,474.00 9,875,800 貸付株式数 2,600 株
北沢産業 3,600 213.00 766,800
杉本商事 3,500 1,901.00 6,653,500 貸付株式数 800 株
因幡電機産業 18,500 2,709.00 50,116,500
王将フードサービス 5,000 6,210.00 31,050,000 貸付株式数 1,700 株
プレナス 8,400 1,892.00 15,892,800
ミニストップ 5,500 1,397.00 7,683,500 貸付株式数 2,000 株
アークス 13,300 1,999.00 26,586,700 貸付株式数 5,000 株
バローホールディングス 15,300 1,699.00 25,994,700
東 テ ク
2,200 3,390.00 7,458,000 貸付株式数 800 株
ミスミグループ本社 94,500 3,340.00 315,630,000
アルテック 4,200 327.00 1,373,400
ベ ル ク
3,300 5,320.00 17,556,000 貸付株式数 600 株
大 庄
3,800 1,078.00 4,096,400 貸付株式数 1,300 株
タキヒヨー 1,800 742.00 1,335,600 貸付株式数 800 株
ファーストリテイリング 10,100 81,360.00 821,736,000
ソフトバンクグループ 449,800 5,368.00 2,414,526,400
蔵王産業 1,300 1,792.00 2,329,600 貸付株式数 500 株
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スズケン 26,900 3,210.00 86,349,000
サンドラッグ 28,300 3,385.00 95,795,500
サックスバーホールディン
7,400 625.00 4,625,000 貸付株式数 2,400 株
グ
ジェコス 5,100 805.00 4,105,500 貸付株式数 100 株
ヤマザワ 1,200 1,300.00 1,560,000 貸付株式数 600 株
600 株
や ま や
1,700 2,569.00 4,367,300 貸付株式数
(100 株 )
グローセル 8,100 433.00 3,507,300 貸付株式数 3,000 株
ベルーナ 16,200 708.00 11,469,600 貸付株式数 100 株
合計 187,268,579,370
(注) 1. ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。
ソニーグループ 20,000 株 キーエンス 5,000 株
本田技研 30,000 株 三菱UFJフィナンシャルG 200,000 株
三井住友フィナンシャルG 30,000 株
2. 貸付株式数のうち(括弧書)の数字は、委託者の利害関係人である大和証券株式会社に対する
貸付であります。
(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
「外国株式インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2021 年 9 月 7 日現在 2022 年 9 月 7 日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
預金
326,662,382 473,361,003
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コール・ローン
6,604,971,518 4,919,868,759
株式
221,009,477,811 268,032,205,781
投資証券
5,533,293,844 7,280,561,932
派生商品評価勘定
463,357,070 181,856,269
未収入金
11,156,628 13,807,577
未収配当金
391,065,230 543,020,604
差入委託証拠金
4,176,478,425 2,584,711,528
流動資産合計
238,516,462,908 284,029,393,453
資産合計
238,516,462,908 284,029,393,453
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
16,295,870 171,223,399
未払金
6,801,376 -
未払解約金
384,818,700 12,992,200
流動負債合計
407,915,946 184,215,599
負債合計
407,915,946 184,215,599
純資産の部
元本等
元本
※ 1 60,251,266,888 65,876,384,035
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
177,857,280,074 217,968,793,819
元本等合計
238,108,546,962 283,845,177,854
純資産合計
238,108,546,962 283,845,177,854
負債純資産合計 238,516,462,908 284,029,393,453
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2021 年 9 月 8 日
区 分
至 2022 年 9 月 7 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 株式
方法
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移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 (1) 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
には入金日基準で計上しております。
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4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成 12 年総理府令第 133 号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2021 年 9 月 7 日現在 2022 年 9 月 7 日現在
1. ※ 1 期首 2020 年 9 月 8 日 2021 年 9 月 8 日
期首元本額 53,173,758,315 円 60,251,266,888 円
期中追加設定元本額 12,755,960,042 円 13,048,541,062 円
期中一部解約元本額 5,678,451,469 円 7,423,423,915 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ外国株式インデックス 370,726,578 円 336,207,237 円
VA
ダイワ国内重視バランスファ 4,507,601 円 3,645,389 円
ンド30VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国内重視バランスファ 67,214,370 円 41,790,479 円
ンド50VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 7,853,764 円 6,522,948 円
ンド30VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 244,897,359 円 194,506,793 円
ンド50VA ( 一般投資家私
募 )
外国株式インデックスファン 32,564,808 円 59,267,896 円
ド( FOFs 用)(適格機関投資
家専用)
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ダイワファンドラップ 外国 514,519,583 円 512,844,484 円
株式インデックス エマージ
ングプラス(為替ヘッジな
し)
ダイワファンドラップ 外国 2,486,471,273 円 2,922,731,671 円
株式インデックス(為替ヘッ
ジなし)
ダイワファンドラップオンラ 508,487,417 円 649,866,356 円
イン 外国株式インデックス
エマージングプラス(為替
ヘッジなし)
D-I ' s 外国株式インデッ 13,686,514 円 16,221,194 円
クス
DCダイワ・ターゲットイ 24,909,382 円 42,984,902 円
ヤー 2050
iFree 外国株式イン 3,609,051,197 円 5,464,783,930 円
デックス(為替ヘッジなし)
iFree 8資産バランス 1,073,964,819 円 1,304,789,990 円
iFree 年金バランス 149,879,817 円 234,843,904 円
DCダイワ外国株式インデッ 37,152,580,241 円 42,376,597,980 円
クス
ダイワ・ライフ・バランス3 502,369,024 円 516,375,683 円
0
ダイワ・ライフ・バランス5 911,512,276 円 985,289,025 円
0
ダイワ・ライフ・バランス7 708,790,899 円 813,971,233 円
0
大和DC海外株式インデック 1,689,461,459 円 1,854,332,102 円
スファンド
DCダイワ・ターゲットイ 12,030,768 円 12,334,479 円
ヤー 2030
DCダイワ・ターゲットイ 9,987,135 円 11,668,360 円
ヤー 2040
ダイワつみたてインデックス 725,213,325 円 1,175,940,588 円
外国株式
ダイワつみたてインデックス 1,666,762 円 1,935,989 円
バランス30
ダイワつみたてインデックス 1,940,773 円 2,157,242 円
バランス50
ダイワつみたてインデックス 3,245,810 円 4,469,808 円
バランス70
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ダイワ先進国株式インデック -円 2,946,119 円
ス(為替ヘッジなし)(投資
一任専用)
ダイワ世界バランスファンド 114,170,055 円 76,187,314 円
40VA
ダイワ世界バランスファンド 219,165,573 円 71,098,436 円
60VA
ダイワ・バランスファンド3 1,583,968,789 円 1,260,639,867 円
5VA
ダイワ・バランスファンド2 82,192,459 円 66,268,874 円
5VA(適格機関投資家専
用)
ダイワバランスファンド 211,630,253 円 -円
2020-07 (適格機関投資家専
用)
ダイワバランスファンド 212,845,169 円 173,081,567 円
2021-02 (適格機関投資家専
用)
ダイワ・インデックスセレク 888,805,556 円 1,101,819,537 円
ト 外国株式
ダイワ・ノーロード 外国株 278,408,148 円 406,624,891 円
式ファンド
ダイワ外国株式インデックス 2,930,323,613 円 265,642,951 円
(為替ヘッジなし)(ダイワ
SMA専用)
ダイワ投信倶楽部外国株式イ 2,795,347,096 円 2,818,337,246 円
ンデックス
ダイワライフスタイル25 13,261,214 円 10,585,119 円
ダイワライフスタイル50 52,019,759 円 44,026,353 円
ダイワライフスタイル75 41,596,250 円 33,046,099 円
計 60,251,266,888 円 65,876,384,035 円
2. 期末日における受益権の総数 60,251,266,888 口 65,876,384,035 口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2021 年 9 月 8 日
区 分
至 2022 年 9 月 7 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
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2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株
価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代
金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って
為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
についての補足説明 いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2022 年 9 月 7 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021 年 9 月 7 日現在 2022 年 9 月 7 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
株式 37,922,850,948 △ 47,079,059,401
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投資証券 1,112,154,119 △ 1,019,126,579
合計 39,035,005,067 △ 48,098,185,980
(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間( 2020 年 12 月
1 日から 2021 年 9 月 7 日まで、及び 2021 年 12 月 1 日から 2022 年 9 月 7 日まで)を指しており
ます。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 株式関連
2021 年 9 月 7 日 現在 2022 年 9 月 7 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引
株価指数
先物取引
買 建 11,148,930,910 - 11,603,162,105 454,231,195 8,594,315,830 - 8,497,651,250 △ 96,664,580
合計 11,148,930,910 - 11,603,162,105 454,231,195 8,594,315,830 - 8,497,651,250 △ 96,664,580
(注) 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
2. 通貨関連
2021 年 9 月 7 日 現在 2022 年 9 月 7 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
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市場取引以外の
取引
為替予約取引
買 建 6,376,718,495 - 6,369,548,500 △ 7,169,995 4,893,979,550 - 5,001,277,000 107,297,450
アメリカ・ドル 4,318,032,880 - 4,302,200,000 △ 15,832,880 2,922,771,240 - 2,998,170,000 75,398,760
イギリス・ポンド 234,506,010 - 235,584,500 1,078,490 241,897,500 - 246,045,000 4,147,500
オーストラリア・ 229,508,505 - 233,130,000 3,621,495 327,267,690 - 330,889,500 3,621,810
ドル
カナダ・ドル 331,231,180 - 332,880,000 1,648,820 285,344,100 - 292,491,000 7,146,900
スイス・フラン 300,768,000 - 300,350,000 △ 418,000 334,486,740 - 341,337,500 6,850,760
ユーロ 962,671,920 - 965,404,000 2,732,080 782,212,280 - 792,344,000 10,131,720
合計 6,376,718,495 - 6,369,548,500 △ 7,169,995 4,893,979,550 - 5,001,277,000 107,297,450
(注) 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
2021 年 9 月 7 日現在 2022 年 9 月 7 日現在
1 口当たり純資産額 3.9519 円 4.3088 円
( 1 万口当たり純資産額) (39,519 円 ) (43,088 円 )
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附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
アメリカ・ドル 株 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
BROADRIDGE FINANCIAL
4,900 167.870 822,563.000
SOLUTIO
PALO ALTO NETWORKS INC
4,100 530.540 2,175,214.000
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
7,500 163.530 1,226,475.000
BOOZ ALLEN HAMILTON
5,400 95.450 515,430.000
HOLDINGS
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
2,600 150.900 392,340.000
SYNCHRONY FINANCIAL
21,100 31.000 654,100.000
ABBOTT LABORATORIES
72,366 102.710 7,432,711.860
HOWMET AEROSPACE INC
15,583 34.730 541,197.590
VERISK ANALYTICS INC
6,500 186.690 1,213,485.000
LAS VEGAS SANDS CORP
13,900 35.450 492,755.000
AMPHENOL CORP-CL A
24,700 72.820 1,798,654.000
MONOLITHIC POWER SYSTEMS
1,800 418.890 754,002.000
INC
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
25,300 89.400 2,261,820.000
QORVO INC
4,420 88.800 392,496.000
AFLAC INC
25,300 59.530 1,506,109.000
DARDEN RESTAURANTS INC
5,100 123.210 628,371.000
LIVE NATION ENTERTAINMENT
7,100 88.930 631,403.000
IN
ADOBE INC
19,520 368.300 7,189,216.000
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
8,600 102.920 885,112.000
LULULEMON ATHLETICA INC
4,800 327.810 1,573,488.000
GARMIN LTD
6,300 87.790 553,077.000
AIR PRODUCTS & CHEMICALS
9,200 246.170 2,264,764.000
INC
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
28,200 185.600 5,233,920.000
WR BERKLEY CORP
8,642 65.700 567,779.400
AUTOZONE INC
820 2,130.860 1,747,305.200
DOLLAR TREE INC
9,271 138.310 1,282,272.010
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
47,800 8.740 417,772.000
CELANESE CORP
4,450 106.330 473,168.500
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DR HORTON INC
13,816 69.990 966,981.840
DENTSPLY SIRONA INC
8,900 31.060 276,434.000
AUTODESK INC
9,000 198.180 1,783,620.000
MOODY'S CORP
6,900 287.900 1,986,510.000
DEVON ENERGY CORP
25,900 69.540 1,801,086.000
ALBEMARLE CORP
4,800 266.700 1,280,160.000
ATMOS ENERGY CORP
5,800 114.210 662,418.000
ALLIANT ENERGY CORP
10,200 61.160 623,832.000
CITIGROUP INC
80,473 48.220 3,880,408.060
AUTOMATIC DATA PROCESSING
17,400 238.140 4,143,636.000
AMERICAN ELECTRIC POWER
21,300 101.560 2,163,228.000
ALLEGHANY CORP
620 840.400 521,048.000
DOMINO'S PIZZA INC
1,530 362.770 555,038.100
HESS CORP
11,600 119.440 1,385,504.000
DAVITA INC
2,750 88.260 242,715.000
DANAHER CORP
28,650 272.480 7,806,552.000
FORTIVE CORP
14,100 63.070 889,287.000
INTERCONTINENTAL EXCHANGE
23,100 99.910 2,307,921.000
IN
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
23,300 85.700 1,996,810.000
BUNGE LTD
6,300 94.100 592,830.000
TE CONNECTIVITY LTD
13,195 123.100 1,624,304.500
APPLE INC
670,000 154.530 103,535,100.000
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
11,600 97.490 1,130,884.000
BOEING CO/THE
23,300 152.390 3,550,687.000
CINCINNATI FINANCIAL CORP
6,215 97.220 604,222.300
BECTON DICKINSON AND CO
11,799 252.070 2,974,173.930
LEIDOS HOLDINGS INC
5,400 93.600 505,440.000
NISOURCE INC
16,500 29.520 487,080.000
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
5,300 112.900 598,370.000
BANK OF NEW YORK MELLON
31,771 41.140 1,307,058.940
CORP
VERIZON COMMUNICATIONS INC
173,704 41.100 7,139,234.400
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
53,250 276.590 14,728,417.500
ANSYS INC
3,600 241.260 868,536.000
TRUIST FINANCIAL CORP
55,117 46.020 2,536,484.340
BLACKSTONE GROUP INC/THE
29,000 94.090 2,728,610.000
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
88,300 68.650 6,061,795.000
JPMORGAN CHASE & CO
121,470 113.740 13,815,997.800
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T ROWE PRICE GROUP INC
9,300 118.660 1,103,538.000
LKQ CORP
11,100 51.270 569,097.000
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
12,812 71.030 910,036.360
CADENCE DESIGN SYS INC
11,400 167.820 1,913,148.000
AMERIPRISE FINANCIAL INC
4,500 268.490 1,208,205.000
DOLLAR GENERAL CORP
9,400 239.810 2,254,214.000
SERVICENOW INC
8,300 430.470 3,572,901.000
CATERPILLAR INC
22,100 180.660 3,992,586.000
BROWN & BROWN INC
9,700 63.360 614,592.000
ESSENTIAL UTILITIES INC
10,300 49.060 505,318.000
CHARLES RIVER LABORATORIES
2,100 200.160 420,336.000
CMS ENERGY CORP
12,000 67.370 808,440.000
MOSAIC CO/THE
14,900 54.010 804,749.000
DELTA AIR LINES INC
6,200 31.190 193,378.000
CORNING INC
33,200 32.790 1,088,628.000
CISCO SYSTEMS INC
171,350 44.470 7,619,934.500
MORGAN STANLEY
54,152 85.130 4,609,959.760
MSCI INC
3,400 457.680 1,556,112.000
FAIR ISAAC CORP
1,100 441.630 485,793.000
LENNOX INTERNATIONAL INC
1,300 249.980 324,974.000
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
9,400 54.800 515,120.000
BROADCOM INC
16,712 498.200 8,325,918.400
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
5,000 201.260 1,006,300.000
ARAMARK 9,600 35.110 337,056.000
DTE ENERGY COMPANY
7,900 131.200 1,036,480.000
CENTENE CORP
24,207 88.330 2,138,204.310
CBOE GLOBAL MARKETS INC
4,400 121.490 534,556.000
CITIZENS FINANCIAL GROUP
20,200 35.710 721,342.000
ARTHUR J GALLAGHER & CO
8,700 180.900 1,573,830.000
GARTNER INC
3,350 290.420 972,907.000
SPLUNK INC
6,700 86.980 582,766.000
DOMINION ENERGY INC
33,541 81.500 2,733,591.500
MONSTER BEVERAGE CORP
16,400 88.590 1,452,876.000
SMITH (A.O.) CORP
5,300 55.890 296,217.000
DEERE & CO
12,000 361.060 4,332,720.000
QUANTA SERVICES INC
6,000 140.260 841,560.000
POOL CORP
1,700 335.470 570,299.000
GLOBAL PAYMENTS INC
11,684 126.330 1,476,039.720
VMWARE INC-CLASS A
8,700 114.510 996,237.000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CABLE ONE INC
200 1,093.180 218,636.000
BURLINGTON STORES INC
2,700 139.720 377,244.000
NASDAQ INC
14,300 60.620 866,866.000
VAIL RESORTS INC
1,700 220.250 374,425.000
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A
20,900 8.190 171,171.000
TARGA RESOURCES CORP
9,000 68.050 612,450.000
AMERICAN FINANCIAL GROUP
3,000 126.180 378,540.000
INC
WESTLAKE CORP
1,600 95.680 153,088.000
CONSOLIDATED EDISON INC
14,700 97.750 1,436,925.000
COGNEX CORP
6,900 42.620 294,078.000
WEBSTER FINANCIAL CORP
7,300 45.000 328,500.000
TELEFLEX INC
1,900 221.700 421,230.000
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
3,500 167.210 585,235.000
WEST PHARMACEUTICAL
3,100 291.000 902,100.000
SERVICES
BIO-RAD LABORATORIES-A
900 477.910 430,119.000
CATALENT INC
6,900 88.970 613,893.000
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A
5,800 168.270 975,966.000
MOLINA HEALTHCARE INC
2,400 338.690 812,856.000
CARLISLE COS INC
2,200 297.940 655,468.000
IDEX CORP
3,100 200.930 622,883.000
COLGATE-PALMOLIVE CO
32,900 77.770 2,558,633.000
ROLLINS INC
9,207 35.780 329,426.460
AMETEK INC
9,600 119.510 1,147,296.000
CHURCH & DWIGHT CO INC
10,000 80.230 802,300.000
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION
6,450 49.000 316,050.000
HEICO CORP
1,800 149.670 269,406.000
GENERAC HOLDINGS INC
2,600 225.510 586,326.000
FACTSET RESEARCH SYSTEMS
1,600 436.390 698,224.000
INC
LYONDELLBASELL INDU-CL A
10,800 80.570 870,156.000
TYLER TECHNOLOGIES INC
1,700 363.590 618,103.000
COSTCO WHOLESALE CORP
18,260 518.900 9,475,114.000
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
3,250 67.190 218,367.500
EPAM SYSTEMS INC
2,400 410.830 985,992.000
RPM INTERNATIONAL INC
5,300 92.580 490,674.000
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
1,200 1,634.580 1,961,496.000
UGI CORP
8,500 38.570 327,845.000
172/442
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CUMMINS INC
5,800 212.440 1,232,152.000
ACTIVISION BLIZZARD INC
32,300 76.840 2,481,932.000
CDW CORP/DE
5,600 169.370 948,472.000
SIGNATURE BANK
2,650 168.370 446,180.500
COSTAR GROUP INC
16,400 76.200 1,249,680.000
SVB FINANCIAL GROUP
2,400 383.640 920,736.000
AMERCO 400 524.370 209,748.000
OLD DOMINION FREIGHT LINE
4,000 272.000 1,088,000.000
MERCADOLIBRE INC
1,890 857.930 1,621,487.700
JACK HENRY & ASSOCIATES INC
3,000 194.410 583,230.000
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS
11,516 126.870 1,461,034.920
IN
DEXCOM INC
16,200 82.030 1,328,886.000
NORDSON CORP
2,090 225.550 471,399.500
COPART INC
8,700 116.460 1,013,202.000
DIAMONDBACK ENERGY INC
7,000 134.010 938,070.000
SEAGEN INC
5,700 149.020 849,414.000
ALIGN TECHNOLOGY INC
3,100 238.990 740,869.000
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC
3,300 220.830 728,739.000
TRANSDIGM GROUP INC
2,090 601.390 1,256,905.100
BIO-TECHNE CORP
1,580 329.040 519,883.200
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
3,900 103.020 401,778.000
HORIZON THERAPEUTICS PLC
9,000 59.630 536,670.000
KINDER MORGAN INC
84,381 17.770 1,499,450.370
HCA HEALTHCARE INC
9,800 200.710 1,966,958.000
MARKETAXESS HOLDINGS INC
1,600 242.580 388,128.000
COTERRA ENERGY INC
33,000 29.160 962,280.000
T-MOBILE US INC
25,927 141.910 3,679,300.570
ZILLOW GROUP INC - C
6,750 33.500 226,125.000
COCA-COLA CO/THE
170,450 61.180 10,428,131.000
COCA-COLA EUROPACIFIC
8,800 46.510 409,288.000
PARTNE
EXPEDITORS INTL WASH INC
6,950 100.590 699,100.500
FRANKLIN RESOURCES INC
12,400 25.910 321,284.000
CSX CORP
89,900 31.490 2,830,951.000
LABORATORY CRP OF AMER
3,800 226.100 859,180.000
HLDGS
EXPEDIA GROUP INC
6,325 100.850 637,876.250
AMAZON.COM INC
378,800 126.110 47,770,468.000
173/442
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
25,700 89.060 2,288,842.000
EXXON MOBIL CORP
174,205 94.950 16,540,764.750
AES CORP
27,100 26.050 705,955.000
EVEREST RE GROUP LTD
1,600 274.400 439,040.000
EOG RESOURCES INC
24,200 120.310 2,911,502.000
EQT CORP
14,100 45.430 640,563.000
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
6,500 88.650 576,225.000
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A
500 797.360 398,680.000
ABIOMED INC
1,900 263.890 501,391.000
AMERISOURCEBERGEN CORP
6,500 146.020 949,130.000
AGILENT TECHNOLOGIES INC
12,400 129.300 1,603,320.000
FORD MOTOR CO
163,423 15.030 2,456,247.690
EXACT SCIENCES CORP
7,100 35.370 251,127.000
LIBERTY GLOBAL PLC-A
6,237 19.090 119,064.330
ENTEGRIS INC
6,200 93.080 577,096.000
AERCAP HOLDINGS NV
5,600 43.700 244,720.000
FORTINET INC
28,200 49.650 1,400,130.000
MARKEL CORP
550 1,186.660 652,663.000
NEXTERA ENERGY INC
81,280 87.370 7,101,433.600
MASIMO CORP
2,200 142.130 312,686.000
FREEPORT-MCMORAN INC
59,908 28.120 1,684,612.960
INSULET CORP
2,900 249.790 724,391.000
US BANCORP
58,400 45.320 2,646,688.000
UNITED RENTALS INC
3,000 292.080 876,240.000
F5 NETWORKS INC
2,500 155.010 387,525.000
FASTENAL CO
23,800 50.300 1,197,140.000
FISERV INC
25,433 104.160 2,649,101.280
GENERAL ELECTRIC CO
45,506 72.160 3,283,712.960
GENERAL MOTORS CO
57,300 38.710 2,218,083.000
ZENDESK INC
5,100 76.630 390,813.000
GENERAL DYNAMICS CORP
9,800 224.550 2,200,590.000
GOLDMAN SACHS GROUP INC
14,250 326.490 4,652,482.500
ALPHABET INC-CL A
248,800 106.810 26,574,328.000
ALPHABET INC-CL C
233,340 107.480 25,079,383.200
OWENS CORNING
3,900 80.830 315,237.000
GENERAL MILLS INC
24,900 75.300 1,874,970.000
FIRSTENERGY CORP
22,418 39.720 890,442.960
GENUINE PARTS CO
5,950 157.390 936,470.500
FIFTH THIRD BANCORP
28,400 33.270 944,868.000
174/442
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
8,050 229.770 1,849,648.500
HALLIBURTON CO
37,300 29.520 1,101,096.000
HOME DEPOT INC
42,550 289.540 12,319,927.000
ASSURANT INC
2,250 158.660 356,985.000
HUNTINGTON BANCSHARES INC
59,500 13.170 783,615.000
HUNTINGTON INGALLS
1,710 229.080 391,726.800
INDUSTRIE
HERSHEY CO/THE
6,000 222.750 1,336,500.000
HUMANA INC
5,200 479.530 2,493,556.000
NXP SEMICONDUCTORS NV
10,900 160.750 1,752,175.000
RINGCENTRAL INC-CLASS A
3,320 41.990 139,406.800
HENRY SCHEIN INC
5,600 70.980 397,488.000
HP INC
47,300 27.330 1,292,709.000
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
53,800 13.150 707,470.000
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM
6,828 40.110 273,871.080
C
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-
7,900 63.330 500,307.000
C
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM
2,950 40.390 119,150.500
A
ARCH CAPITAL GROUP LTD
15,400 45.040 693,616.000
KRAFT HEINZ CO/THE
30,403 37.430 1,137,984.290
ENPHASE ENERGY INC
5,600 292.820 1,639,792.000
INTL BUSINESS MACHINES CORP
37,200 126.720 4,713,984.000
INTERNATIONAL PAPER CO
14,300 40.330 576,719.000
FORTUNE BRANDS HOME &
5,200 59.840 311,168.000
SECURI
ZOETIS INC
19,500 156.840 3,058,380.000
TRANE TECHNOLOGIES PLC
9,699 156.520 1,518,087.480
CHENIERE ENERGY INC
9,500 158.580 1,506,510.000
ALLEGION PLC
3,650 94.640 345,436.000
LIBERTY GLOBAL PLC- C
12,973 20.070 260,368.110
WASTE CONNECTIONS INC
10,637 141.300 1,503,008.100
JUNIPER NETWORKS INC
13,400 27.760 371,984.000
JM SMUCKER CO/THE
4,400 138.630 609,972.000
JOHNSON & JOHNSON
108,900 163.180 17,770,302.000
PLUG POWER INC
21,100 25.850 545,435.000
ABBVIE INC
73,072 137.590 10,053,976.480
HOLOGIC INC
10,100 67.510 681,851.000
175/442
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KIMBERLY-CLARK CORP
13,900 125.710 1,747,369.000
KROGER CO
28,600 48.520 1,387,672.000
KLA CORP
6,200 330.580 2,049,596.000
LOCKHEED MARTIN CORP
9,900 417.780 4,136,022.000
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
3,100 209.040 648,024.000
BATH AND BODY WORKS INC
10,500 37.310 391,755.000
WHEN ISSUE
LOWE'S COS INC
27,200 192.960 5,248,512.000
ELI LILLY & CO
33,385 306.820 10,243,185.700
LAM RESEARCH CORP
5,680 426.760 2,423,996.800
LOEWS CORP
8,600 55.330 475,838.000
LINCOLN NATIONAL CORP
6,649 46.040 306,119.960
MCDONALD'S CORP
30,650 254.390 7,797,053.500
3M CO
23,490 116.600 2,738,934.000
META PLATFORMS INC CLASS A
94,800 158.540 15,029,592.000
S&P GLOBAL INC
14,439 356.790 5,151,690.810
MARTIN MARIETTA MATERIALS
2,600 339.560 882,856.000
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC
2,320 278.380 645,841.600
ALCOA CORP
7,700 47.910 368,907.000
PHILLIPS 66
19,900 86.760 1,726,524.000
MGM RESORTS INTERNATIONAL
16,050 32.770 525,958.500
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
10,400 82.200 854,880.000
METLIFE INC
28,400 65.050 1,847,420.000
MARVELL TECHNOLOGY INC
35,200 45.090 1,587,168.000
ARISTA NETWORKS INC
10,200 117.550 1,199,010.000
MOTOROLA SOLUTIONS INC
6,898 243.570 1,680,145.860
METTLER-TOLEDO
900 1,222.710 1,100,439.000
INTERNATIONAL
BAKER HUGHES CO
40,823 24.890 1,016,084.470
ROCKWELL AUTOMATION INC
4,800 238.260 1,143,648.000
MERCK & CO. INC.
104,621 86.420 9,041,346.820
DUPONT DE NEMOURS INC
20,751 54.250 1,125,741.750
MASCO CORP
9,800 49.260 482,748.000
M & T BANK CORP
7,399 179.020 1,324,568.980
MARSH & MCLENNAN COS
20,770 161.570 3,355,808.900
BLACK KNIGHT INC
6,350 65.390 415,226.500
HEICO CORP-CLASS A
3,020 120.000 362,400.000
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL
11,502 152.370 1,752,559.740
A
176/442
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WORKDAY INC-CLASS A
8,200 159.900 1,311,180.000
WAYFAIR INC- CLASS A
2,900 48.460 140,534.000
BLOCK INC CLASS A
21,512 65.300 1,404,733.600
TRANSUNION 8,000 74.570 596,560.000
VISTRA CORP
17,600 24.340 428,384.000
NOVOCURE LTD
3,850 79.240 305,074.000
NETAPP INC
9,200 70.700 650,440.000
NIKE INC -CL B
52,500 105.150 5,520,375.000
NORFOLK SOUTHERN CORP
9,900 239.910 2,375,109.000
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
22,900 63.750 1,459,875.000
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
8,105 103.400 838,057.000
ALLY FINANCIAL INC
14,200 32.140 456,388.000
NORTHROP GRUMMAN CORP
6,100 479.740 2,926,414.000
APTIV PLC
11,200 88.910 995,792.000
NEWMONT CORP
32,811 41.710 1,368,546.810
MCKESSON CORP
6,100 360.800 2,200,880.000
XYLEM INC
7,300 92.500 675,250.000
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
64,100 94.100 6,031,810.000
NUCOR CORP
11,100 134.450 1,492,395.000
WESTERN UNION CO
15,246 14.390 219,389.940
GODADDY INC - CLASS A
6,800 74.180 504,424.000
NEWELL BRANDS INC
16,442 17.080 280,829.360
EVERGY INC
9,350 68.020 635,987.000
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
38,824 66.880 2,596,549.120
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A
1,150 222.520 255,898.000
OKTA INC
6,200 60.660 376,092.000
COUPA SOFTWARE INC
2,900 55.820 161,878.000
LIBERTY BROADBAND-C
5,600 96.490 540,344.000
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
17,305 14.620 252,999.100
LINDE PLC
20,846 276.940 5,773,091.240
WIX.COM LTD
2,310 63.200 145,992.000
EQUITABLE HOLDINGS INC
15,800 29.000 458,200.000
KKR & CO INC
23,300 48.520 1,130,516.000
PAYCHEX INC
13,400 121.610 1,629,574.000
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
2,700 707.530 1,910,331.000
ALTRIA GROUP INC
74,900 44.570 3,338,293.000
P G & E CORP
61,700 12.230 754,591.000
PFIZER INC
232,113 45.760 10,621,490.880
CIGNA CORP
13,100 285.250 3,736,775.000
177/442
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DELL TECHNOLOGIES -C
11,801 37.290 440,059.290
XCEL ENERGY INC
22,500 74.440 1,674,900.000
STERIS PLC
4,100 197.390 809,299.000
SEA LTD-ADR
15,500 58.420 905,510.000
FOX CORP - CLASS B
6,033 30.550 184,308.150
FOX CORP - CLASS A
12,799 32.970 421,983.030
STRYKER CORP
14,080 202.730 2,854,438.400
LYFT INC-A
12,500 13.970 174,625.000
DOW INC
30,118 48.590 1,463,433.620
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS
4,500 66.990 301,455.000
A
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A
9,400 80.020 752,188.000
PARKER HANNIFIN CORP
5,300 266.530 1,412,609.000
UBER TECHNOLOGIES INC
60,900 28.890 1,759,401.000
PIONEER NATURAL RESOURCES
9,500 238.990 2,270,405.000
CO
PROCTER & GAMBLE CO/THE
99,267 135.630 13,463,583.210
EXELON CORP
40,522 43.890 1,778,510.580
TELADOC HEALTH INC
6,500 29.030 188,695.000
INGERSOLL-RAND INC
16,808 47.670 801,237.360
NVR INC
130 4,040.010 525,201.300
CONOCOPHILLIPS 53,502 108.630 5,811,922.260
TWILIO INC - A
7,000 65.940 461,580.000
DOCUSIGN INC
8,300 53.800 446,540.000
PAYCOM SOFTWARE INC
2,100 345.920 726,432.000
CERIDIAN HCM HOLDING INC
5,700 59.700 340,290.000
PEPSICO INC
57,200 169.510 9,695,972.000
CYBERARK SOFTWARE
1,820 137.250 249,795.000
LTD/ISRAEL
DROPBOX INC-CLASS A
12,100 21.480 259,908.000
MONGODB INC
2,800 238.000 666,400.000
SNAP INC - A
45,800 10.770 493,266.000
CORTEVA INC
29,868 60.320 1,801,637.760
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
15,500 94.180 1,459,790.000
AMCOR PLC
61,400 11.850 727,590.000
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC -
8,400 171.150 1,437,660.000
A
ROKU INC
4,800 63.730 305,904.000
AMERICAN WATER WORKS CO INC
7,500 148.420 1,113,150.000
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ACCENTURE PLC-CL A
26,200 283.460 7,426,652.000
PENTAIR PLC
6,675 43.870 292,832.250
QUALCOMM INC
46,300 126.670 5,864,821.000
INVESCO LTD
14,100 16.430 231,663.000
ADVANCE AUTO PARTS INC
2,550 173.340 442,017.000
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
10,600 74.430 788,958.000
DATADOG INC - CLASS A
10,000 92.330 923,300.000
PINTEREST INC- CLASS A
23,800 22.100 525,980.000
AVALARA INC
3,650 91.840 335,216.000
REGENERON PHARMACEUTICALS
4,500 573.970 2,582,865.000
REPUBLIC SERVICES INC
9,100 144.050 1,310,855.000
BOOKING HOLDINGS INC
1,700 1,814.850 3,085,245.000
ROSS STORES INC
14,500 86.720 1,257,440.000
PACKAGING CORP OF AMERICA
3,830 136.180 521,569.400
RESMED INC
6,100 220.660 1,346,026.000
QUEST DIAGNOSTICS INC
4,930 125.370 618,074.100
ROBERT HALF INTL INC
4,500 77.100 346,950.000
MODERNA INC
13,900 130.080 1,808,112.000
HUBSPOT INC
1,880 311.120 584,905.600
PERKINELMER INC
5,100 132.200 674,220.000
CARRIER GLOBAL CORP
35,087 40.300 1,414,006.100
OTIS WORLDWIDE CORP
17,538 72.080 1,264,139.040
BILL.COM HOLDINGS INC
3,900 148.910 580,749.000
AVANTOR INC
24,800 24.460 606,608.000
CARLYLE GROUP INC/THE
8,000 31.660 253,280.000
DYNATRACE INC
8,100 38.180 309,258.000
TRADE DESK INC/THE -CLASS A
18,300 60.030 1,098,549.000
REGIONS FINANCIAL CORP
38,685 21.010 812,771.850
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A
11,000 40.850 449,350.000
ROYALTY PHARMA PLC- CL A
14,400 41.900 603,360.000
IAC/INTERACTIVECORP 3,230 62.060 200,453.800
MATCH GROUP INC
11,600 53.830 624,428.000
CHEVRON CORP
77,218 157.120 12,132,492.160
ZSCALER INC
3,500 145.030 507,605.000
EDISON INTERNATIONAL
15,800 65.870 1,040,746.000
ETSY INC
5,200 103.860 540,072.000
TESLA INC
109,150 274.420 29,952,943.000
SNOWFLAKE INC-CLASS A
9,200 169.800 1,562,160.000
NORTONLIFELOCK INC
23,600 22.110 521,796.000
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UNITY SOFTWARE INC
7,900 38.670 305,493.000
STANLEY BLACK & DECKER INC
6,602 85.300 563,150.600
SYNOPSYS INC
6,300 326.830 2,059,029.000
CHEWY INC - CLASS A
3,950 33.030 130,468.500
CLOUDFLARE INC - CLASS A
10,500 58.550 614,775.000
CHARTER COMMUNICATIONS INC-
4,905 397.000 1,947,285.000
A
VIATRIS INC
49,021 9.410 461,287.610
DOORDASH INC - A
7,850 58.230 457,105.500
ROBLOX CORP -CLASS A
14,600 37.910 553,486.000
AIRBNB INC-CLASS A
15,600 113.700 1,773,720.000
CBRE GROUP INC - A
13,600 76.950 1,046,520.000
TWITTER INC
26,800 38.650 1,035,820.000
SOUTHERN CO/THE
44,000 77.780 3,422,320.000
SYSCO CORP
21,100 80.430 1,697,073.000
TRAVELERS COS INC/THE
9,903 161.880 1,603,097.640
FUTU HOLDINGS LTD-ADR
2,500 43.720 109,300.000
SEI INVESTMENTS COMPANY
4,600 54.190 249,274.000
STEEL DYNAMICS INC
7,850 79.360 622,976.000
SCHLUMBERGER LTD
58,452 37.360 2,183,766.720
SENSATA TECHNOLOGIES
6,200 39.440 244,528.000
HOLDING
AFFIRM HOLDINGS INC
7,700 22.300 171,710.000
AT&T INC
296,191 16.790 4,973,046.890
APA CORP
14,400 37.820 544,608.000
SOUTHWEST AIRLINES CO
6,050 36.740 222,277.000
ON SEMICONDUCTOR CORP
18,000 66.050 1,188,900.000
CAESARS ENTERTAINMENT INC
8,700 43.600 379,320.000
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
10,200 228.380 2,329,476.000
SEMPRA ENERGY
13,000 167.830 2,181,790.000
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B
7,800 34.960 272,688.000
CLARIVATE PLC
13,400 11.710 156,914.000
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
68,500 7.280 498,680.000
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS
8,450 65.350 552,207.500
COINBASE GLOBAL INC -CLASS
4,900 62.780 307,622.000
A
TEXAS INSTRUMENTS INC
38,100 163.100 6,214,110.000
SALESFORCE.COM INC
41,066 151.720 6,230,533.520
WESTROCK CO
10,700 39.470 422,329.000
180/442
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT
16,609 55.620 923,792.580
INC CLASS
JOHNSON CONTROLS
28,834 54.990 1,585,581.660
INTERNATION
TERADYNE INC
6,600 82.920 547,272.000
UNION PACIFIC CORP
25,980 227.980 5,922,920.400
MARATHON OIL CORP
29,900 25.520 763,048.000
MARATHON PETROLEUM CORP
23,988 98.460 2,361,858.480
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
61,479 87.160 5,358,509.640
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
30,400 195.960 5,957,184.000
IQVIA HOLDINGS INC
7,804 209.660 1,636,186.640
AMEREN CORPORATION
10,700 92.220 986,754.000
UNITEDHEALTH GROUP INC
38,766 517.680 20,068,382.880
APPLOVIN CORP CLASS A
4,900 24.530 120,197.000
VERISIGN INC
4,100 182.290 747,389.000
LUCID GROUP INC
16,800 14.610 245,448.000
RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS
13,200 33.220 438,504.000
A (PRO
VALERO ENERGY CORP
16,942 112.780 1,910,718.760
ULTA BEAUTY INC
2,200 427.820 941,204.000
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL
10,888 39.310 428,007.280
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
2,830 96.230 272,330.900
ELEVANCE HEALTH INC
10,000 477.000 4,770,000.000
WALT DISNEY CO/THE
75,262 110.090 8,285,593.580
WELLS FARGO & CO
156,722 42.880 6,720,239.360
WASTE MANAGEMENT INC
17,200 169.160 2,909,552.000
WILLIAMS COS INC
50,400 33.170 1,671,768.000
TRACTOR SUPPLY COMPANY
4,600 188.040 864,984.000
WHIRLPOOL CORP
2,400 151.000 362,400.000
WALMART INC
62,600 132.340 8,284,484.000
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
8,700 104.930 912,891.000
WYNN RESORTS LTD
4,500 58.200 261,900.000
GRAB HOLDINGS CORP CLASS A
55,900 2.900 162,110.000
WABTEC CORP
7,111 87.320 620,932.520
TJX COMPANIES INC
48,400 62.890 3,043,876.000
WATERS CORP
2,500 297.890 744,725.000
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL
2,200 289.930 637,846.000
A
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WALGREENS BOOTS ALLIANCE
30,400 35.320 1,073,728.000
INC
WILLIS TOWERS WATSON PLC
4,863 204.920 996,525.960
WESTERN DIGITAL CORP
12,700 40.970 520,319.000
WEC ENERGY GROUP INC
13,000 103.060 1,339,780.000
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE
20,400 63.530 1,296,012.000
GP
VISA INC-CLASS A SHARES
68,150 198.640 13,537,316.000
PPL CORP
30,400 28.820 876,128.000
CONSTELLATION ENERGY CORP
13,524 82.260 1,112,484.240
WHEN ISS
PULTEGROUP INC
9,850 39.810 392,128.500
WARNER BROS. DISCOVERY INC
95,453 12.630 1,205,571.390
SERIES
PPG INDUSTRIES INC
9,800 123.690 1,212,162.000
NORTHERN TRUST CORP
8,200 93.920 770,144.000
NVIDIA CORP
103,580 134.650 13,947,047.000
PNC FINANCIAL SERVICES
17,113 156.370 2,675,959.810
GROUP
ZIM INTEGRATED SHIPPING
3,500 33.070 115,745.000
SERVICES L
TYSON FOODS INC-CL A
12,100 73.060 884,026.000
NETFLIX INC
18,390 218.390 4,016,192.100
THERMO FISHER SCIENTIFIC
16,200 545.150 8,831,430.000
INC
NRG ENERGY INC
9,850 40.790 401,781.500
GLOBE LIFE INC
3,855 97.480 375,785.400
FIRST REPUBLIC BANK/CA
7,400 148.160 1,096,384.000
TEXTRON INC
8,900 61.930 551,177.000
NEWS CORP - CLASS A
15,287 16.450 251,471.150
TEXAS PACIFIC LAND CORP
250 1,859.190 464,797.500
OMNICOM GROUP
8,300 65.950 547,385.000
JACOBS SOLUTIONS INC
5,220 119.910 625,930.200
AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS
20,900 4.920 102,828.000
INC CLA
ORACLE CORP
66,233 73.830 4,889,982.390
MASTERCARD INC - A
35,900 324.080 11,634,472.000
ONEOK INC
18,500 59.560 1,101,860.000
LUMEN TECHNOLOGIES INC
37,352 9.670 361,193.840
ROPER TECHNOLOGIES INC
4,400 396.920 1,746,448.000
182/442
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
YUM! BRANDS INC
11,700 112.560 1,316,952.000
TAKE-TWO INTERACTIVE
6,600 119.530 788,898.000
SOFTWRE
MOLSON COORS BEVERAGE CO -
7,400 51.650 382,210.000
B
BANK OF AMERICA CORP
299,901 33.060 9,914,727.060
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
1,900 366.720 696,768.000
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
7,700 88.850 684,145.000
AMERICAN EXPRESS CO
26,500 148.600 3,937,900.000
ANALOG DEVICES INC
21,491 148.230 3,185,610.930
ADVANCED MICRO DEVICES
67,027 78.720 5,276,365.440
AMERICAN INTERNATIONAL
32,972 52.360 1,726,413.920
GROUP
SKYWORKS SOLUTIONS INC
6,600 97.650 644,490.000
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
9,300 41.830 389,019.000
AVERY DENNISON CORP
3,430 183.530 629,507.900
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
21,600 62.220 1,343,952.000
EMERSON ELECTRIC CO
24,600 81.510 2,005,146.000
AON PLC-CLASS A
8,800 281.230 2,474,824.000
AMGEN INC
22,600 242.220 5,474,172.000
EATON CORP PLC
16,536 138.460 2,289,574.560
CONSTELLATION BRANDS INC-A
6,700 244.890 1,640,763.000
APPLIED MATERIALS INC
36,000 90.290 3,250,440.000
CME GROUP INC
14,900 198.030 2,950,647.000
ECOLAB INC
10,600 163.030 1,728,118.000
EQUIFAX INC
5,100 187.380 955,638.000
GILEAD SCIENCES INC
51,900 63.390 3,289,941.000
KEURIG DR PEPPER INC
32,300 37.570 1,213,511.000
HORMEL FOODS CORP
12,400 46.550 577,220.000
STATE STREET CORP
15,213 68.060 1,035,396.780
SCHWAB (CHARLES) CORP
60,140 70.470 4,238,065.800
BAXTER INTERNATIONAL INC
20,800 54.660 1,136,928.000
CAMPBELL SOUP CO
8,600 48.810 419,766.000
CROWN HOLDINGS INC
4,980 92.150 458,907.000
CARDINAL HEALTH INC
11,300 69.510 785,463.000
FEDEX CORP
10,200 204.170 2,082,534.000
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
16,754 102.170 1,711,756.180
FMC CORP
5,150 105.030 540,904.500
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
10,513 109.730 1,153,591.490
183/442
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CITRIX SYSTEMS INC
5,100 102.770 524,127.000
INTEL CORP
169,200 30.360 5,136,912.000
INTERPUBLIC GROUP OF COS
16,000 27.000 432,000.000
INC
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
13,450 65.000 874,250.000
ILLINOIS TOOL WORKS
12,900 197.550 2,548,395.000
SIRIUS XM HOLDINGS INC
38,600 6.000 231,600.000
ILLUMINA INC
6,500 201.020 1,306,630.000
SEALED AIR CORP
5,800 52.460 304,268.000
INTUITIVE SURGICAL INC
14,900 202.300 3,014,270.000
CHECK POINT SOFTWARE TECH
4,350 118.140 513,909.000
SNAP-ON INC
2,200 217.110 477,642.000
CARMAX INC
6,600 85.130 561,858.000
DUKE ENERGY CORP
31,828 106.760 3,397,957.280
TARGET CORP
19,400 163.580 3,173,452.000
DOVER CORP
6,000 128.310 769,860.000
WW GRAINGER INC
1,900 561.400 1,066,660.000
CINTAS CORP
3,800 413.650 1,571,870.000
CONAGRA BRANDS INC
19,900 33.840 673,416.000
CLOROX COMPANY
5,100 142.710 727,821.000
ENTERGY CORP
8,400 115.630 971,292.000
MICROSOFT CORP
294,100 253.250 74,480,825.000
INCYTE CORP
7,600 69.110 525,236.000
CVS HEALTH CORP
54,169 98.730 5,348,105.370
MEDTRONIC PLC
54,998 86.200 4,740,827.600
MICRON TECHNOLOGY INC
46,200 55.230 2,551,626.000
BLACKROCK INC
6,300 661.630 4,168,269.000
CENTERPOINT ENERGY INC
26,000 31.700 824,200.000
HASBRO INC
5,400 77.630 419,202.000
KELLOGG CO
10,400 72.270 751,608.000
KEYCORP 38,600 17.320 668,552.000
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-
57,211 60.000 3,432,660.000
A
COOPER COS INC/THE
2,000 296.180 592,360.000
CHUBB LTD
17,599 190.430 3,351,377.570
ARROW ELECTRONICS INC
2,700 100.540 271,458.000
ALLSTATE CORP
11,400 121.490 1,384,986.000
EBAY INC
24,900 43.040 1,071,696.000
PAYPAL HOLDINGS INC
45,550 91.615 4,173,063.250
184/442
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
EASTMAN CHEMICAL CO
5,200 89.680 466,336.000
DISH NETWORK CORP-A
9,600 16.660 159,936.000
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
9,600 246.150 2,363,040.000
TRIMBLE INC
10,200 60.220 614,244.000
LENNAR CORP-A
10,600 76.540 811,324.000
LEAR CORP
2,500 133.630 334,075.000
PROGRESSIVE CORP
24,200 122.480 2,964,016.000
PACCAR INC
14,437 86.830 1,253,564.710
BIOGEN INC
6,100 194.690 1,187,609.000
IDEXX LABORATORIES INC
3,500 341.730 1,196,055.000
STARBUCKS CORP
47,400 84.520 4,006,248.000
PTC INC
4,600 114.710 527,666.000
EVERSOURCE ENERGY
14,300 89.150 1,274,845.000
INTUIT INC
11,080 418.760 4,639,860.800
BORGWARNER INC
9,700 36.440 353,468.000
BEST BUY CO INC
8,850 71.380 631,713.000
BALL CORP
13,004 55.540 722,242.160
BOSTON SCIENTIFIC CORP
59,097 40.380 2,386,336.860
ELECTRONIC ARTS INC
11,600 124.730 1,446,868.000
VULCAN MATERIALS CO
5,500 164.410 904,255.000
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
10,600 279.180 2,959,308.000
VF CORP
13,400 40.250 539,350.000
PARAMOUNT GLOBAL CLASS B
25,225 22.900 577,652.500
MOHAWK INDUSTRIES INC
2,200 106.150 233,530.000
CARNIVAL CORP
40,900 9.440 386,096.000
CLEVELAND-CLIFFS INC
21,800 17.300 377,140.000
COMCAST CORP-CLASS A
184,790 34.740 6,419,604.600
JARDINE MATHESON HLDGS LTD
8,700 54.760 476,412.000
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
48,600 4.770 231,822.000
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
1,400,891,742.860
(200,495,626,238)
イギリス・ポン
株 イギリス・ポンド イギリス・ポンド
ド
SHELL PLC
305,297 23.085 7,047,781.240
HALEON PLC
204,162 2.542 518,979.800
BP PLC
788,177 4.527 3,568,077.270
UNILEVER PLC
104,121 39.170 4,078,419.570
BARCLAYS PLC
683,263 1.678 1,147,061.920
185/442
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
336,390 0.767 258,044.760
PRUDENTIAL PLC
112,204 9.330 1,046,863.320
NATWEST GROUP PLC
218,395 2.550 556,907.250
JOHNSON MATTHEY PLC
7,064 19.345 136,653.080
BAE SYSTEMS PLC
128,820 7.832 1,008,918.240
AVIVA PLC
115,648 4.360 504,225.280
AVEVA GROUP PLC
4,948 28.400 140,523.200
GSK 165,976 13.474 2,236,360.620
INFORMA PLC
60,095 5.522 331,844.590
MELROSE INDUSTRIES PLC
178,792 1.357 242,710.140
AUTO TRADER GROUP PLC
38,002 6.390 242,832.780
DCC PLC
3,964 49.180 194,949.520
OCADO GROUP PLC
23,827 7.348 175,080.790
SPIRAX-SARCO ENGINEERING
2,900 104.200 302,180.000
PLC
HALMA PLC
15,260 20.810 317,560.600
ENTAIN PLC
24,059 12.115 291,474.780
JD SPORTS FASHION PLC
99,700 1.265 126,120.500
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC
30,168 6.142 185,291.850
M&G PLC
104,504 2.040 213,188.160
RELX PLC
78,540 22.390 1,758,510.600
DIAGEO PLC
93,276 37.615 3,508,576.740
RIO TINTO PLC
45,886 47.335 2,172,013.810
STANDARD CHARTERED PLC
104,659 6.026 630,675.130
TESCO PLC
306,336 2.559 783,913.820
SMITH & NEPHEW PLC
35,311 10.850 383,124.350
GLENCORE PLC
402,288 4.868 1,958,539.120
HARGREAVES LANSDOWN PLC
13,250 8.350 110,637.500
SMITHS GROUP PLC
15,383 14.945 229,898.930
PEARSON PLC
28,363 8.960 254,132.480
SAINSBURY (J) PLC
71,864 2.099 150,842.530
NEXT PLC
5,311 61.880 328,644.680
TAYLOR WIMPEY PLC
146,673 1.080 158,406.840
WHITBREAD PLC
8,127 25.680 208,701.360
BUNZL PLC
13,562 28.330 384,211.460
VODAFONE GROUP PLC
1,081,003 1.131 1,223,479.190
CRODA INTERNATIONAL PLC
5,601 66.260 371,122.260
KINGFISHER PLC
78,711 2.463 193,865.190
WPP PLC
45,847 7.438 341,009.980
186/442
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UNITED UTILITIES GROUP PLC
27,881 10.655 297,072.050
SEVERN TRENT PLC
10,232 27.930 285,779.760
RENTOKIL INITIAL PLC
74,706 5.302 396,091.210
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
29,182 64.580 1,884,573.560
ST JAMES'S PLACE PLC
21,732 11.070 240,573.240
SCHRODERS PLC
4,650 26.840 124,806.000
SSE PLC
43,575 16.870 735,110.250
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
39,500 4.222 166,769.000
ASTRAZENECA PLC
63,233 105.140 6,648,317.620
FERGUSON PLC
8,777 98.940 868,396.380
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
239,689 2.580 618,397.620
3I GROUP PLC
39,073 11.750 459,107.750
ASHTEAD GROUP PLC
17,854 42.070 751,117.780
SAGE GROUP PLC/THE
40,114 7.178 287,938.290
NATIONAL GRID PLC
148,817 10.790 1,605,735.430
LLOYDS BANKING GROUP PLC
2,850,013 0.452 1,289,060.870
IMPERIAL BRANDS PLC
38,161 19.275 735,553.270
BERKELEY GROUP HOLDINGS
4,232 35.730 151,209.360
(THE) PLC
BRITISH AMERICAN TOBACCO
87,850 34.795 3,056,740.750
PLC
ASSOCIATED BRITISH FOODS
13,800 15.095 208,311.000
PLC
HSBC HOLDINGS PLC
819,921 5.337 4,375,918.370
ANGLO AMERICAN PLC
51,856 28.065 1,455,338.640
MONDI PLC
19,853 14.680 291,442.040
COMPASS GROUP PLC
72,800 18.435 1,342,068.000
PERSIMMON PLC
12,832 14.970 192,095.040
BT GROUP PLC
345,300 1.421 490,843.950
COCA-COLA HBC AG-DI
7,800 19.500 152,100.000
BURBERRY GROUP PLC
16,061 17.140 275,285.540
INTERCONTINENTAL HOTELS
7,523 45.840 344,854.320
GROU
INTERTEK GROUP PLC
6,481 39.450 255,675.450
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
13,450 79.680 1,071,696.000
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC
6,600 12.920 85,272.000
ADMIRAL GROUP PLC
7,500 21.690 162,675.000
ANTOFAGASTA PLC
15,300 11.240 171,972.000
ABRDN PLC
84,362 1.517 127,977.150
187/442
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
EXPERIAN PLC
37,575 26.080 979,956.000
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
72,608,185.920
(11,932,429,275)
イスラエル・
株 イスラエル・シュケル イスラエル・シュケル
シュケル
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
51,498 20.170 1,038,714.660
AZRIELI GROUP LTD
1,826 268.100 489,550.600
TOWER SEMICONDUCTOR LTD
4,541 154.900 703,400.900
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM
89,000 5.970 531,330.000
CO
ICL GROUP LTD
30,461 32.450 988,459.450
ELBIT SYSTEMS LTD
1,100 686.000 754,600.000
BANK HAPOALIM BM
54,645 34.150 1,866,126.750
BANK LEUMI LE-ISRAEL
66,426 34.870 2,316,274.620
NICE LTD
2,731 700.000 1,911,700.000
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
6,407 138.000 884,166.000
イスラエル・シュケル 小計 イスラエル・シュケル
11,484,322.980
(480,222,707)
オーストラリ
株 オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル
ア・ドル
THE LOTTERY CORPORATION LTD
84,950 4.380 372,081.000
MEDIBANK PRIVATE LTD
105,094 3.630 381,491.220
BHP GROUP LTD
197,318 37.270 7,354,041.860
SOUTH32 LTD
177,077 4.140 733,098.780
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD
74,059 35.080 2,597,989.720
FORTESCUE METALS GROUP LTD
66,005 16.440 1,085,122.200
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
125,031 30.240 3,780,937.440
WESTPAC BANKING CORP
136,277 21.270 2,898,611.790
SANTOS LTD
125,413 7.940 995,779.220
AUST AND NZ BANKING GROUP
116,889 22.590 2,640,522.510
RIO TINTO LTD
14,467 90.800 1,313,603.600
ORIGIN ENERGY LTD
68,887 5.930 408,499.910
AURIZON HOLDINGS LTD
67,600 3.660 247,416.000
XERO LTD
5,135 84.200 432,367.000
WASHINGTON H. SOUL
7,900 26.140 206,506.000
PATTINSON
COLES GROUP LTD
52,080 17.600 916,608.000
WISETECH GLOBAL LTD
5,400 57.760 311,904.000
188/442
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
IDP EDUCATION LTD
7,900 27.770 219,383.000
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
44,584 7.350 327,692.400
EVOLUTION MINING LTD
65,600 2.210 144,976.000
REECE LTD
10,500 14.850 155,925.000
ENDEAVOUR GROUP
51,260 7.390 378,811.400
LTD/AUSTRALI
SEEK LTD
12,845 20.900 268,460.500
TREASURY WINE ESTATES LTD
27,529 13.250 364,759.250
NEWCREST MINING LTD
34,097 17.050 581,353.850
COMMONWEALTH BANK OF
66,519 96.110 6,393,141.090
AUSTRAL
AMPOL LTD
8,800 33.020 290,576.000
ORICA LTD
17,751 14.900 264,489.900
QBE INSURANCE GROUP LTD
56,269 12.090 680,292.210
WOOLWORTHS GROUP LTD
47,331 36.870 1,745,093.970
QANTAS AIRWAYS LTD
35,469 5.090 180,537.210
TELSTRA CORP LTD
156,394 3.890 608,372.660
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI
17,415 33.210 578,352.150
MACQUARIE GROUP LTD
14,198 178.180 2,529,799.640
ARISTOCRAT LEISURE LTD
22,909 34.550 791,505.950
CSL LTD
18,775 294.000 5,519,850.000
WESFARMERS LTD
44,206 46.020 2,034,360.120
COCHLEAR LTD
2,510 211.660 531,266.600
BLUESCOPE STEEL LTD
17,800 16.040 285,512.000
SUNCORP GROUP LTD
48,015 10.780 517,601.700
ASX LTD
7,365 75.230 554,068.950
COMPUTERSHARE LTD
20,689 24.100 498,604.900
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
96,410 4.640 447,342.400
SONIC HEALTHCARE LTD
17,328 32.230 558,481.440
BRAMBLES LTD
56,158 12.050 676,703.900
MINERAL RESOURCES LTD
6,666 60.340 402,226.440
RAMSAY HEALTH CARE LTD
6,973 70.750 493,339.750
REA GROUP LTD
2,023 122.480 247,777.040
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES
2,200 60.150 132,330.000
L
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
56,079,567.670
(5,388,685,658)
カナダ・ドル 株 カナダ・ドル カナダ・ドル
189/442
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ALIMENTATION COUCHE TARD
33,500 58.790 1,969,465.000
MULTI VOT
IMPERIAL OIL LTD
9,500 63.310 601,445.000
CONSTELLATION SOFTWARE INC
800 1,935.570 1,548,456.000
RESTAURANT BRANDS INTERN
11,687 77.050 900,483.350
WHEATON PRECIOUS METALS
17,900 40.540 725,666.000
CORP
INTACT FINANCIAL CORP
7,150 194.770 1,392,605.500
BCE INC
4,930 62.780 309,505.400
FRANCO-NEVADA CORP
7,800 157.410 1,227,798.000
SUNCOR ENERGY INC
58,230 40.880 2,380,442.400
METRO INC/CN
9,600 70.350 675,360.000
NATIONAL BANK OF CANADA
13,400 86.900 1,164,460.000
BANK OF NOVA SCOTIA
48,200 70.680 3,406,776.000
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
36,600 61.360 2,245,776.000
TORONTO-DOMINION BANK
73,700 84.110 6,198,907.000
GREAT-WEST LIFECO INC
11,400 30.630 349,182.000
ROYAL BANK OF CANADA
57,550 122.500 7,049,875.000
TOURMALINE OIL CORP
12,900 77.930 1,005,297.000
TC ENERGY CORP
39,750 61.930 2,461,717.500
PEMBINA PIPELINE CORP
22,329 45.520 1,016,416.080
BARRICK GOLD CORP
72,100 19.490 1,405,229.000
CAE INC
12,600 23.210 292,446.000
THOMSON REUTERS CORP
6,812 145.320 989,919.840
EMPIRE CO LTD 'A'
6,500 37.440 243,360.000
WEST FRASER TIMBER CO LTD
3,500 108.690 380,415.000
CCL INDUSTRIES INC - CL B
6,150 64.200 394,830.000
HYDRO ONE LTD
13,100 35.470 464,657.000
LOBLAW COMPANIES LTD
6,760 115.840 783,078.400
NORTHLAND POWER INC
9,400 44.270 416,138.000
WSP GLOBAL INC
5,000 156.100 780,500.000
TOROMONT INDUSTRIES LTD
3,300 101.890 336,237.000
PARKLAND CORP
5,800 31.530 182,874.000
QUEBECOR INC -CL B
6,000 27.670 166,020.000
EMERA INC
10,400 61.440 638,976.000
TFI INTERNATIONAL INC
3,300 131.690 434,577.000
CANADIAN UTILITIES LTD-A
4,800 40.440 194,112.000
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
14,400 55.390 797,616.000
BRP INC/CA- SUB VOTING
1,600 85.590 136,944.000
190/442
EDINET提出書類
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
IVANHOE MINES LTD-CL A
24,600 8.090 199,014.000
AGNICO EAGLE MINES LTD
18,517 53.940 998,806.980
ALGONQUIN POWER & UTILITIES
26,700 17.880 477,396.000
AIR CANADA
6,500 17.290 112,385.000
KINROSS GOLD CORP
53,000 4.310 228,430.000
BANK OF MONTREAL
27,300 120.500 3,289,650.000
POWER CORP OF CANADA
22,200 33.280 738,816.000
SHOPIFY INC - CLASS A
46,300 39.250 1,817,275.000
NUTRIEN LTD
22,319 119.240 2,661,317.560
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A
5,300 50.560 267,968.000
CAMECO CORP
15,800 37.710 595,818.000
FIRSTSERVICE CORP
1,500 157.980 236,970.000
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB
7,100 37.560 266,676.000
VT
LIGHTSPEED COMMERCE INC
5,300 23.190 122,907.000
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG
2,600 37.510 97,526.000
TELUS CORP
10,800 29.150 314,820.000
TECK RESOURCES LTD-CLS B
19,400 43.530 844,482.000
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
2,200 156.030 343,266.000
CANADIAN NATURAL RESOURCES
46,600 70.720 3,295,552.000
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
1,000 642.650 642,650.000
MAGNA INTERNATIONAL INC
11,300 71.920 812,696.000
WESTON (GEORGE) LTD
2,937 150.760 442,782.120
PAN AMERICAN SILVER CORP
7,800 19.360 151,008.000
BLACKBERRY LTD
22,400 7.330 164,192.000
SUN LIFE FINANCIAL INC
23,800 57.190 1,361,122.000
ENBRIDGE INC
82,100 53.680 4,407,128.000
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL
57,125 62.110 3,548,033.750
A
MANULIFE FINANCIAL CORP
78,000 22.280 1,737,840.000
BAUSCH HEALTH COS INC
11,300 8.510 96,163.000
CANADIAN PACIFIC RAILWAY
37,720 96.650 3,645,638.000
LTD
IA FINANCIAL CORP INC
4,400 69.230 304,612.000
GILDAN ACTIVEWEAR INC
7,500 39.240 294,300.000
CANADIAN NATL RAILWAY CO
23,750 153.010 3,633,987.500
CGI INC - CLASS A
8,700 101.790 885,573.000
ONEX CORPORATION
2,900 64.730 187,717.000
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
19,000 33.400 634,600.000
191/442
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
IGM FINANCIAL INC
3,100 35.670 110,577.000
TMX GROUP LTD
2,300 131.630 302,749.000
OPEN TEXT CORP
11,000 38.730 426,030.000
SAPUTO INC
10,200 33.300 339,660.000
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
23,300 20.830 485,339.000
FORTIS INC
19,300 58.050 1,120,365.000
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
4,400 91.010 400,444.000
LUNDIN MINING CORP
24,600 6.690 164,574.000
CENOVUS ENERGY INC
55,500 23.980 1,330,890.000
DOLLARAMA INC
11,200 80.090 897,008.000
ALTAGAS LTD
11,100 28.570 317,127.000
KEYERA CORP
8,800 31.290 275,352.000
ARC RESOURCES LTD
28,600 18.030 515,658.000
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
92,212,453.380
(10,016,116,685)
シンガポール・
株 シンガポール・ドル シンガポール・ドル
ドル
CAPITALAND INVESTMENT LTD
107,400 3.670 394,158.000
UNITED OVERSEAS BANK LTD
50,800 27.100 1,376,680.000
DBS GROUP HOLDINGS LTD
77,900 32.540 2,534,866.000
SINGAPORE AIRLINES LTD
53,975 5.320 287,147.000
KEPPEL CORP LTD
62,700 7.450 467,115.000
UOL GROUP LTD
20,000 6.950 139,000.000
CITY DEVELOPMENTS LTD
16,100 8.310 133,791.000
OVERSEA-CHINESE BANKING
145,700 12.020 1,751,314.000
CORP
GENTING SINGAPORE LTD
238,000 0.770 183,260.000
VENTURE CORP LTD
11,200 17.530 196,336.000
SINGAPORE
355,350 2.670 948,784.500
TELECOMMUNICATIONS
SINGAPORE TECH ENGINEERING
62,700 3.760 235,752.000
SINGAPORE EXCHANGE LTD
35,700 9.450 337,365.000
WILMAR INTERNATIONAL LTD
80,000 4.020 321,600.000
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
9,307,168.500
(946,073,679)
スイス・フラン 株 スイス・フラン スイス・フラン
UBS GROUP AG-REG
140,483 15.390 2,162,033.370
ROCHE HOLDING AG-BR
1,180 389.000 459,020.000
192/442
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
280 669.500 187,460.000
ADECCO GROUP AG-REG
6,360 30.600 194,616.000
ROCHE HOLDING AG-
28,061 323.550 9,079,136.550
GENUSSCHEIN
SIKA AG-REG
5,834 217.800 1,270,645.200
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG
4 104,700.000 418,800.000
ABB LTD-REG
65,605 27.040 1,773,959.200
SWISS RE AG
12,047 79.200 954,122.400
NESTLE SA-REG
112,433 112.420 12,639,717.860
PARTNERS GROUP HOLDING AG
900 931.800 838,620.000
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
1,601 170.500 272,970.500
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
104,049 5.000 520,245.000
JULIUS BAER GROUP LTD
8,708 47.200 411,017.600
SGS SA-REG
252 2,193.000 552,636.000
SCHINDLER HOLDING AG-REG
934 165.000 154,110.000
TEMENOS AG - REG
2,500 78.620 196,550.000
VAT GROUP AG
1,050 231.000 242,550.000
ALCON INC
19,959 65.500 1,307,314.500
SIG GROUP N AG
13,000 22.680 294,840.000
SWATCH GROUP AG/THE-BR
1,159 227.400 263,556.600
ZURICH INSURANCE GROUP AG
6,010 428.600 2,575,886.000
BALOISE HOLDING AG - REG
1,800 137.800 248,040.000
CLARIANT AG-REG
8,678 17.990 156,117.220
NOVARTIS AG-REG
86,320 79.170 6,833,954.400
BARRY CALLEBAUT AG-REG
141 1,982.000 279,462.000
BACHEM HOLDING AG-REG B
1,250 60.400 75,500.000
CIE FINANCIERE RICHEMO-A
20,849 106.450 2,219,376.050
REG
SWISSCOM AG-REG
1,036 503.800 521,936.800
GEBERIT AG-REG
1,433 444.400 636,825.200
GIVAUDAN-REG 369 3,090.000 1,140,210.000
STRAUMANN HOLDING AG-REG
4,389 109.400 480,156.600
SONOVA HOLDING AG-REG
2,110 250.000 527,500.000
LOGITECH INTERNATIONAL-REG
6,929 47.390 328,365.310
LONZA GROUP AG-REG
2,974 513.000 1,525,662.000
SWATCH GROUP AG/THE-REG
1,900 42.300 80,370.000
HOLCIM LTD
21,829 44.570 972,918.530
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
1,237 509.400 630,127.800
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG
2,135 212.300 453,260.500
193/442
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SWISS PRIME SITE-REG
3,025 83.350 252,133.750
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC
42 10,260.000 430,920.000
スイス・フラン 小計 スイス・フラン
54,562,642.940
(7,926,315,140)
スウェーデン・ スウェーデン・クロー
株 スウェーデン・クローナ
クローナ ナ
SAGAX CLASS B
7,924 227.800 1,805,087.200
INVESTOR CLASS A
21,458 178.500 3,830,253.000
VOLVO CAR CLASS B
24,808 58.600 1,453,748.800
ERICSSON LM-B SHS
125,588 78.360 9,841,075.680
VOLVO AB-B SHS
64,930 165.500 10,745,915.000
SKF AB-B SHARES
16,495 155.350 2,562,498.250
ELECTROLUX AB-SER B
8,600 126.780 1,090,308.000
SWEDISH MATCH AB
65,778 108.150 7,113,890.700
TELE2 AB-B SHS
24,423 113.550 2,773,231.650
GETINGE AB-B SHS
9,200 208.800 1,920,960.000
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-
70,028 105.550 7,391,455.400
A
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
62,759 86.340 5,418,612.060
SWEDBANK AB - A SHARES
38,966 139.750 5,445,498.500
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
31,425 113.520 3,567,366.000
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B
26,069 149.100 3,886,887.900
SKANSKA AB-B SHS
14,638 155.400 2,274,745.200
SANDVIK AB
45,700 161.800 7,394,260.000
INVESTOR AB-B SHS
78,394 169.920 13,320,708.480
ATLAS COPCO AB-A SHS
115,575 109.080 12,606,921.000
VOLVO AB-A SHS
8,000 171.400 1,371,200.000
HOLMEN AB-B SHARES
3,906 442.200 1,727,233.200
SECURITAS AB-B SHS
11,950 91.200 1,089,840.000
TELIA CO AB
110,667 37.140 4,110,172.380
ALFA LAVAL AB
12,700 284.500 3,613,150.000
ATLAS COPCO AB-B SHS
67,161 98.070 6,586,479.270
ASSA ABLOY AB-B
43,126 215.100 9,276,402.600
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS
5,243 231.300 1,212,705.900
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS
26,268 58.290 1,531,161.720
INDUTRADE AB
11,371 190.950 2,171,292.450
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB
7,032 229.000 1,610,328.000
LUNDBERGS AB-B SHS
3,000 431.700 1,295,100.000
194/442
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS
5,700 205.900 1,173,630.000
LIFCO AB-B SHS
9,500 167.850 1,594,575.000
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS
65,208 104.700 6,827,277.600
ESSITY AKTIEBOLAG-B
26,204 227.600 5,964,030.400
EMBRACER GROUP AB
26,594 65.760 1,748,821.440
BOLIDEN AB
11,387 335.700 3,822,615.900
EPIROC AB-A
27,436 164.200 4,504,991.200
EPIROC AB-B
16,780 147.250 2,470,855.000
HUSQVARNA AB-B SHS
17,050 69.680 1,188,044.000
NORDEA BANK ABP
146,748 99.380 14,583,816.240
EQT AB
12,318 234.300 2,886,107.400
EVOLUTION AB
7,867 850.300 6,689,310.100
KINNEVIK AB - B
10,431 151.050 1,575,602.550
HEXAGON AB-B SHS
83,750 109.600 9,179,000.000
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
6,200 229.400 1,422,280.000
スウェーデン・クローナ 小計 スウェーデン・クローナ
205,669,445.170
(2,723,063,454)
デンマーク・ク
株 デンマーク・クローネ デンマーク・クローネ
ローネ
NOVO NORDISK A/S-B
70,105 781.600 54,794,068.000
DANSKE BANK A/S
29,678 98.580 2,925,657.240
AP MOLLER-MAERSK A/S-A
131 15,810.000 2,071,110.000
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
43,042 175.600 7,558,175.200
GN STORE NORD A/S
5,465 210.200 1,148,743.000
CARLSBERG AS-B
4,180 940.600 3,931,708.000
NOVOZYMES A/S-B SHARES
8,800 412.400 3,629,120.000
COLOPLAST-B 5,112 875.000 4,473,000.000
DSV PANALPINA A/S
8,280 1,047.500 8,673,300.000
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS
370 1,400.000 518,000.000
DEMANT A/S
4,275 229.900 982,822.500
AP MOLLER-MAERSK A/S-B
230 16,285.000 3,745,550.000
TRYG A/S
14,990 168.350 2,523,566.500
PANDORA A/S
4,000 434.000 1,736,000.000
CHR HANSEN HOLDING A/S
4,300 426.000 1,831,800.000
GENMAB A/S
2,829 2,685.000 7,595,865.000
ORSTED A/S
8,140 698.000 5,681,720.000
デンマーク・クローネ 小計 デンマーク・クローネ
113,820,205.440
(2,165,998,510)
195/442
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ニュージーラン ニュージーランド・ド
株 ニュージーランド・ドル
ド・ドル ル
MERIDIAN ENERGY LTD
52,500 5.000 262,500.000
MERCURY NZ LTD
30,000 6.040 181,200.000
SPARK NEW ZEALAND LTD
80,530 5.435 437,680.550
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
52,113 7.600 396,058.800
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE
24,200 18.900 457,380.000
C
ニュージーランド・ドル 小計 ニュージーランド・ドル
1,734,819.350
(149,437,339)
ノルウェー・ク
株 ノルウェー・クローネ ノルウェー・クローネ
ローネ
DNB BANK
40,025 181.150 7,250,528.750
NORSK HYDRO ASA
57,866 63.560 3,677,962.960
ORKLA ASA
32,317 82.080 2,652,579.360
TELENOR ASA
29,131 105.800 3,082,059.800
EQUINOR ASA
42,051 374.000 15,727,074.000
YARA INTERNATIONAL ASA
7,124 398.200 2,836,776.800
MOWI ASA
17,800 196.900 3,504,820.000
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
8,050 201.200 1,619,660.000
AKER BP ASA
13,597 349.000 4,745,353.000
KONGSBERG GRUPPEN ASA
3,723 338.400 1,259,863.200
SALMAR ASA
2,452 632.000 1,549,664.000
ADEVINTA ASA
12,000 78.400 940,800.000
ノルウェー・クローネ 小計 ノルウェー・クローネ
48,847,141.870
(694,606,357)
ユーロ 株 ユーロ ユーロ
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV
29,169 19.346 564,303.470
DAIMLER TRUCK HOLDING AG
17,902 24.985 447,281.470
BAYER AG-REG
39,442 51.510 2,031,657.420
EVONIK INDUSTRIES AG
8,000 18.660 149,280.000
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
81,328 8.358 679,739.420
COMMERZBANK AG
42,031 7.038 295,814.170
VOLKSWAGEN AG
1,200 193.350 232,020.000
VOLKSWAGEN AG-PREF
7,451 148.820 1,108,857.820
SIEMENS AG-REG
30,742 103.520 3,182,411.840
E.ON SE
90,136 8.874 799,866.860
UNIPER SE
6,650 4.734 31,481.100
196/442
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
13,293 72.820 967,996.260
GEA GROUP AG
5,800 32.390 187,862.000
CONTINENTAL AG
4,342 56.260 244,280.920
BASF SE
36,875 42.050 1,550,593.750
ALLIANZ SE-REG
16,411 169.140 2,775,756.540
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
7,168 62.500 448,000.000
RHEINMETALL AG
1,813 156.400 283,553.200
RWE AG
25,791 38.320 988,311.120
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
21,950 5.950 130,602.500
BRENNTAG SE
6,090 67.020 408,151.800
FRESENIUS SE & CO KGAA
16,483 25.110 413,888.130
UNITED INTERNET AG-REG
3,839 21.920 84,150.880
SHARE
SAP SE
41,960 85.510 3,587,999.600
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
5,625 247.700 1,393,312.500
ZALANDO SE
8,783 23.050 202,448.150
HEIDELBERGCEMENT AG
5,708 45.760 261,198.080
KION GROUP AG
2,700 38.080 102,816.000
COVESTRO AG
7,300 30.080 219,584.000
RATIONAL AG
190 487.600 92,644.000
SARTORIUS AG-VORZUG
1,210 421.500 510,015.000
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF
6,035 69.300 418,225.500
DELIVERY HERO SE
6,443 44.400 286,069.200
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR
1,592 122.900 195,656.800
BECHTLE AG
3,238 38.220 123,756.360
NEMETSCHEK SE
2,284 56.980 130,142.320
SCOUT24 AG
3,600 58.040 208,944.000
AROUNDTOWN SA
38,000 2.830 107,540.000
SIEMENS HEALTHINEERS AG
11,097 49.230 546,305.310
KNORR-BREMSE AG
2,800 47.370 132,636.000
HELLOFRESH SE
6,516 24.960 162,639.360
SIEMENS ENERGY AG
17,290 14.140 244,480.600
BEIERSDORF AG
3,980 101.350 403,373.000
MERCK KGAA
5,189 173.050 897,956.450
ADIDAS AG
7,200 144.360 1,039,392.000
PUMA SE
4,163 60.820 253,193.660
HENKEL AG & CO KGAA
4,101 60.550 248,315.550
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
130,122 18.828 2,449,937.010
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &
8,070 34.250 276,397.500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MERCEDES-BENZ GROUP N AG
32,500 55.240 1,795,300.000
QIAGEN N.V.
9,105 46.120 419,922.600
INFINEON TECHNOLOGIES AG
52,430 24.325 1,275,359.750
HANNOVER RUECK SE
2,378 151.900 361,218.200
DEUTSCHE POST AG-REG
39,796 35.790 1,424,298.840
DEUTSCHE BOERSE AG
7,628 167.350 1,276,545.800
MTU AERO ENGINES AG
2,104 171.950 361,782.800
SYMRISE AG
5,228 104.050 543,973.400
TELEFONICA DEUTSCHLAND
41,312 2.539 104,891.160
HOLDI
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-
2,200 69.100 152,020.000
PRF
VONOVIA SE
28,770 26.530 763,268.100
LEG IMMOBILIEN SE
2,800 74.800 209,440.000
KONINKLIJKE PHILIPS NV
34,900 17.348 605,445.200
NN GROUP NV
11,292 40.750 460,149.000
ARCELORMITTAL 25,700 22.720 583,904.000
HEINEKEN NV
10,407 90.240 939,127.680
AEGON NV
72,059 4.435 319,581.660
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE
41,983 27.300 1,146,135.900
N
AKZO NOBEL N.V.
7,100 62.800 445,880.000
KONINKLIJKE DSM NV
7,017 125.250 878,879.250
WOLTERS KLUWER
10,540 99.340 1,047,043.600
ING GROEP NV
156,862 8.640 1,355,287.680
KONINKLIJKE KPN NV
132,781 3.170 420,915.770
ASML HOLDING NV
16,320 478.600 7,810,752.000
ABN AMRO BANK NV-CVA
16,700 9.616 160,587.200
IMCD NV
2,246 133.100 298,942.600
ADYEN NV
870 1,493.400 1,299,258.000
JUST EAT TAKEAWAY
7,220 16.034 115,765.480
PROSUS NV
35,480 58.230 2,066,000.400
JDE PEET'S NV
3,700 30.860 114,182.000
ASM INTERNATIONAL NV
1,883 270.600 509,539.800
RANDSTAD NV
4,720 46.300 218,536.000
HEINEKEN HOLDING NV
4,250 70.900 301,325.000
OCI NV
4,386 37.220 163,246.920
TOTALENERGIES SE
99,542 51.710 5,147,316.820
MICHELIN (CGDE)
26,740 23.900 639,086.000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AIR LIQUIDE SA
20,995 121.660 2,554,251.700
KERING 3,004 499.500 1,500,498.000
SCHNEIDER ELECTRIC SE
21,787 118.580 2,583,502.460
BOUYGUES SA
9,062 29.590 268,144.580
BNP PARIBAS
44,602 46.560 2,076,669.120
THALES SA
4,291 123.000 527,793.000
DANONE 25,708 50.880 1,308,023.040
CARREFOUR SA
24,454 16.395 400,923.330
VIVENDI 29,591 8.802 260,459.980
L'OREAL 9,688 343.650 3,329,281.200
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN
19,987 39.975 798,980.320
LEGRAND SA
10,737 73.660 790,887.420
PERNOD RICARD SA
8,411 185.650 1,561,502.150
EURAZEO SE
1,724 59.000 101,716.000
SOCIETE GENERALE SA
31,964 22.660 724,304.240
LVMH MOET HENNESSY LOUIS
11,146 638.100 7,112,262.600
VUI
ACCOR SA
6,717 23.650 158,857.050
CAPGEMINI SE
6,574 174.850 1,149,463.900
VALEO SA
8,400 17.980 151,032.000
PUBLICIS GROUPE
9,179 49.740 456,563.460
BUREAU VERITAS SA
11,605 24.620 285,715.100
EIFFAGE 3,285 87.100 286,123.500
SODEXO SA
3,491 77.900 271,948.900
IPSEN 1,400 99.250 138,950.000
AMUNDI SA
2,250 51.050 114,862.500
TELEPERFORMANCE 2,315 287.800 666,257.000
UBISOFT ENTERTAINMENT
3,600 43.500 156,600.000
EURONEXT NV
3,300 71.780 236,874.000
EUROFINS SCIENTIFIC
5,296 66.360 351,442.560
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
1,100 371.300 408,430.000
SEB SA
997 70.550 70,338.350
ESSILORLUXOTTICA 11,549 148.800 1,718,491.200
DASSAULT AVIATION SA
1,000 136.500 136,500.000
WORLDLINE SA
9,606 43.890 421,607.340
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM
4,163 32.280 134,381.640
AXA SA
76,206 23.775 1,811,797.650
EDENRED 10,044 50.980 512,043.120
RENAULT SA
7,755 28.335 219,737.920
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HERMES INTERNATIONAL
1,272 1,271.500 1,617,348.000
STMICROELECTRONICS NV
27,439 34.920 958,169.880
REMY COINTREAU
900 175.700 158,130.000
DASSAULT SYSTEMES SE
26,758 38.825 1,038,879.350
WENDEL 930 76.800 71,424.000
ORANGE 80,096 10.194 816,498.620
ALSTOM 12,525 20.310 254,382.750
SANOFI 45,721 80.550 3,682,826.550
VINCI SA
21,423 93.270 1,998,123.210
AIRBUS SE
23,736 97.090 2,304,528.240
VEOLIA ENVIRONNEMENT
26,179 21.830 571,487.570
CREDIT AGRICOLE SA
49,128 9.118 447,949.100
BIOMERIEUX 1,691 90.780 153,508.980
ENGIE 73,328 12.126 889,175.320
EDF 22,120 11.990 265,218.800
SAFRAN SA
13,722 101.140 1,387,843.080
ARKEMA 2,395 82.560 197,731.200
ADP 1,110 133.300 147,963.000
GETLINK SE
17,345 18.005 312,296.720
BOLLORE 35,675 4.802 171,311.350
UCB SA
4,976 69.620 346,429.120
KBC GROUP NV
9,843 47.900 471,479.700
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
4,200 75.060 315,252.000
SOLVAY SA
2,984 79.760 238,003.840
UMICORE 8,269 30.630 253,279.470
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
34,872 49.220 1,716,399.840
AGEAS 6,290 39.780 250,216.200
D'IETEREN GROUP
1,036 153.300 158,818.800
PROXIMUS 6,035 12.430 75,015.050
ELIA GROUP SA/NV
1,333 144.500 192,618.500
SOFINA 600 193.300 115,980.000
ARGENX SE
2,229 377.700 841,893.300
PRYSMIAN SPA
10,040 30.980 311,039.200
ASSICURAZIONI GENERALI
44,600 14.600 651,160.000
MEDIOBANCA SPA
24,407 7.964 194,377.340
TENARIS SA
18,608 13.795 256,697.360
UNICREDIT SPA
83,217 9.770 813,030.090
TELECOM ITALIA SPA
378,782 0.203 76,892.740
INTESA SANPAOLO
663,075 1.703 1,129,747.180
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ATLANTIA SPA
19,531 22.800 445,306.800
POSTE ITALIANE SPA
21,074 7.980 168,170.520
MONCLER SPA
8,261 43.640 360,510.040
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA
4,217 40.890 172,433.130
ENI SPA
101,329 11.952 1,211,084.200
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
21,064 9.552 201,203.320
DIASORIN SPA
1,000 133.500 133,500.000
INFRASTRUTTURE WIRELESS
12,800 9.360 119,808.000
ITAL
NEXI SPA
19,900 8.374 166,642.600
AMPLIFON SPA
4,700 25.860 121,542.000
ENEL SPA
326,535 4.677 1,527,367.460
SNAM SPA
79,350 4.713 373,976.550
TERNA SPA
55,464 7.114 394,570.890
EXOR NV
4,273 62.980 269,113.540
CNH INDUSTRIAL NV
40,265 12.205 491,434.320
FINECOBANK SPA
23,200 10.845 251,604.000
STELLANTIS NV
88,350 13.000 1,148,550.000
FERRARI NV
5,061 191.800 970,699.800
TELEFONICA SA
210,478 4.061 854,751.150
ENDESA SA
12,100 17.020 205,942.000
BANCO BILBAO VIZCAYA
267,700 4.492 1,202,642.250
ARGENTA
IBERDROLA SA
239,538 10.470 2,507,962.860
REPSOL SA
57,201 13.475 770,783.470
GRIFOLS SA
11,830 11.450 135,453.500
BANCO SANTANDER SA
682,335 2.410 1,644,427.350
AMADEUS IT GROUP SA
18,086 51.640 933,961.040
NATURGY ENERGY GROUP SA
10,300 27.440 282,632.000
CAIXABANK SA
174,927 3.007 526,005.480
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
8,876 22.390 198,733.640
AENA SME SA
2,900 120.400 349,160.000
CELLNEX TELECOM SA
21,460 36.970 793,376.200
ACCIONA SA
1,028 194.300 199,740.400
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL
43,794 21.490 941,133.060
SIEMENS GAMESA RENEWABLE
9,414 17.930 168,793.020
ENE
ENAGAS SA
9,884 17.975 177,664.900
201/442
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
RED ELECTRICA CORPORACION
15,700 18.295 287,231.500
SA
FERROVIAL SA
19,018 24.840 472,407.120
UPM-KYMMENE OYJ
21,428 33.060 708,409.680
NOKIA OYJ
217,254 5.002 1,086,704.500
WARTSILA OYJ ABP
19,124 7.950 152,035.800
STORA ENSO OYJ-R SHS
21,400 14.135 302,489.000
ELISA OYJ
5,725 52.140 298,501.500
SAMPO OYJ-A SHS
19,622 44.190 867,096.180
FORTUM OYJ
16,900 9.200 155,480.000
KESKO OYJ-B SHS
10,400 20.810 216,424.000
KONE OYJ-B
13,375 38.850 519,618.750
NESTE OYJ
16,985 47.570 807,976.450
ORION OYJ-CLASS B
4,000 44.770 179,080.000
VERBUND AG
2,740 85.000 232,900.000
OMV AG
5,650 41.460 234,249.000
ERSTE GROUP BANK AG
13,546 22.600 306,139.600
VOESTALPINE AG
4,250 20.500 87,125.000
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
9,948 32.670 325,001.160
KINGSPAN GROUP PLC
6,076 57.340 348,397.840
JERONIMO MARTINS
11,416 22.100 252,293.600
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
109,400 4.775 522,385.000
GALP ENERGIA SGPS SA
20,196 10.955 221,247.180
EDP RENOVAVEIS SA
11,594 23.790 275,821.260
KERRY GROUP PLC-A
6,272 100.650 631,276.800
CRH PLC
30,632 35.830 1,097,544.560
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC
6,704 117.500 787,720.000
ユーロ 小計 ユーロ
161,642,323.980
(22,880,470,959)
香港・ドル 株 香港・ドル 香港・ドル
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
58,000 44.600 2,586,800.000
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP
94,000 42.350 3,980,900.000
L
MTR CORP
66,500 39.550 2,630,075.000
SUN HUNG KAI PROPERTIES
60,500 93.300 5,644,650.000
SINO LAND CO
142,000 11.540 1,638,680.000
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
111,669 48.550 5,421,529.950
SWIRE PACIFIC LTD - CL A
21,500 55.000 1,182,500.000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CLP HOLDINGS LTD
70,000 65.350 4,574,500.000
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
59,507 25.300 1,505,527.100
HONG KONG & CHINA GAS
482,475 7.440 3,589,614.000
HANG SENG BANK LTD
32,900 121.700 4,003,930.000
NEW WORLD DEVELOPMENT
63,500 25.500 1,619,250.000
WH GROUP LTD
361,000 5.200 1,877,200.000
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
51,100 306.800 15,677,480.000
HANG LUNG PROPERTIES LTD
87,000 13.060 1,136,220.000
XINYI GLASS HOLDINGS LTD
78,000 14.300 1,115,400.000
SWIRE PROPERTIES LTD
45,000 18.340 825,300.000
CK ASSET HOLDINGS LTD
91,169 52.900 4,822,840.100
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS
26,500 45.100 1,195,150.000
L
AIA GROUP LTD
509,600 74.450 37,939,720.000
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS
54,000 17.520 946,080.000
WHARF REAL ESTATE
72,000 37.350 2,689,200.000
INVESTMENT
BUDWEISER BREWING CO APAC
74,100 21.800 1,615,380.000
LT
ESR CAYMAN LTD
86,200 21.700 1,870,540.000
SANDS CHINA LTD
104,400 16.860 1,760,184.000
CHOW TAI FOOK JEWELLERY
82,000 14.520 1,190,640.000
GROU
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
57,500 90.550 5,206,625.000
LTD
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
159,000 26.750 4,253,250.000
香港・ドル 小計 香港・ドル
122,499,165.150
(2,233,159,780)
合計 268,032,205,781
[268,032,205,781]
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
AVALONBAY COMMUNITIES INC
5,837 1,209,017.810
SIMON PROPERTY GROUP INC
13,607 1,374,851.280
BOSTON PROPERTIES INC
6,200 502,386.000
VORNADO REALTY TRUST
6,297 165,862.980
SBA COMMUNICATIONS CORP
4,500 1,438,065.000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
EQUITY RESIDENTIAL
14,800 1,108,816.000
EQUINIX INC
3,808 2,406,046.720
AMERICAN TOWER CORP
18,900 4,804,002.000
HOST HOTELS & RESORTS INC
29,043 493,731.000
AMERICAN HOMES 4 RENT- A
13,000 467,740.000
KIMCO REALTY CORP
25,000 532,250.000
HEALTHCARE REALTY TRUST INC
15,500 368,745.000
CLASS
GAMING AND LEISURE PROPERTIE
11,000 536,800.000
INVITATION HOMES INC
25,200 962,136.000
VICI PROPERTIES INC
39,800 1,320,166.000
VENTAS INC
16,500 792,990.000
WEYERHAEUSER CO
30,814 1,034,117.840
CROWN CASTLE INTL CORP
17,900 3,029,217.000
IRON MOUNTAIN INC
11,800 610,414.000
SUN COMMUNITIES INC
5,000 773,650.000
PROLOGIS INC
30,602 3,788,527.600
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT
6,400 977,088.000
CAMDEN PROPERTY TRUST
4,200 546,378.000
DUKE REALTY CORP
15,900 931,104.000
ESSEX PROPERTY TRUST INC
2,700 728,406.000
WELLTOWER INC
18,800 1,434,064.000
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
21,900 573,123.000
MID-AMERICA APARTMENT COMM
4,800 803,568.000
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES
7,200 512,640.000
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
71,600 467,548.000
REALTY INCOME CORP
24,895 1,686,636.250
PUBLIC STORAGE
6,500 2,205,970.000
REGENCY CENTERS CORP
6,300 386,442.000
UDR INC
12,900 594,432.000
WP CAREY INC
8,000 679,760.000
DIGITAL REALTY TRUST INC
11,800 1,407,740.000
EXTRA SPACE STORAGE INC
5,600 1,133,832.000
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC
24,200 342,914.000
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
43,131,177.480
(6,172,934,121)
イギリス・ポン
イギリス・ポンド
ド
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LAND SECURITIES GROUP PLC
28,317 180,945.630
SEGRO PLC
48,274 446,244.850
BRITISH LAND CO PLC
35,395 147,703.330
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
774,893.810
(127,346,048)
オーストラリ
オーストラリア・ドル
ア・ドル
DEXUS/AU 40,978 345,444.540
LENDLEASE GROUP
25,300 254,265.000
TRANSURBAN GROUP
119,689 1,640,936.190
APA GROUP
45,041 476,984.190
SCENTRE GROUP
203,007 584,660.160
GPT GROUP
73,031 305,269.580
MIRVAC GROUP
144,900 299,943.000
STOCKLAND 91,123 322,575.420
GOODMAN GROUP
65,537 1,233,406.340
VICINITY CENTRES
151,865 291,580.800
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
5,755,065.220
(553,004,217)
カナダ・ドル カナダ・ドル
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA
3,400 150,552.000
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
5,800 116,116.000
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
266,668.000
(28,965,478)
シンガポール・
シンガポール・ドル
ドル
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
144,500 410,380.000
CAPITALAND INTEGRATED COMMER
220,070 453,344.200
MAPLETREE LOGISTICS TRUST
140,800 240,768.000
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL
101,300 188,418.000
TRUS
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
1,292,910.200
(131,424,321)
ユーロ ユーロ
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 4,600 232,622.000
GECINA SA
1,817 165,074.450
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KLEPIERRE 8,527 171,904.320
COVIVIO 2,000 109,100.000
WAREHOUSES DE PAUW SCA
6,192 182,168.640
ユーロ 小計 ユーロ
860,869.410
(121,856,065)
香港・ドル 香港・ドル
LINK REIT
90,800 5,602,360.000
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS
107,000 654,840.000
HKT TRUST AND HKT LTD-SS
163,000 1,698,460.000
香港・ドル 小計 香港・ドル
7,955,660.000
(145,031,682)
投資証券 合計 7,280,561,932
[7,280,561,932]
合計 7,280,561,932
[7,280,561,932]
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注) 1. 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入
組入株式 合計金額に
通貨 銘柄数 投資証券
時価比率 対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 株式 602 銘柄
97.0% 3.0% 74.8%
投資証券 38 銘柄
イギリス・ポンド 株式 79 銘柄
98.9% 1.1% 4.4%
投資証券 3 銘柄
イスラエル・シュケル 株式 10 銘柄 100% -% 0.2%
オーストラリア・ドル 株式 49 銘柄
90.7% 9.3% 2.2%
投資証券 10 銘柄
カナダ・ドル 株式 86 銘柄
99.7% 0.3% 3.6%
投資証券 2 銘柄
シンガポール・ドル 株式 14 銘柄
87.8% 12.2% 0.4%
投資証券 4 銘柄
スイス・フラン 株式 41 銘柄 100% -% 2.9%
スウェーデン・クローナ 株式 46 銘柄 100% -% 1.0%
デンマーク・クローネ 株式 17 銘柄 100% -% 0.8%
ニュージーランド・ドル 株式 5 銘柄 100% -% 0.1%
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ノルウェー・クローネ 株式 12 銘柄 100% -% 0.3%
ユーロ 株式 223 銘柄
99.5% 0.5% 8.4%
投資証券 5 銘柄
香港・ドル 株式 28 銘柄
93.9% 6.1% 0.9%
投資証券 3 銘柄
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2021 年 9 月 7 日現在 2022 年 9 月 7 日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
預金
405,543,839 778,690,457
コール・ローン
106,816,729 618,308,382
株式
14,034,335,290 18,427,388,822
投資証券
923,364,411 2,245,381,056
派生商品評価勘定
452,366 13,485,160
未収入金
339,197 -
未収配当金
22,968,247 93,117,070
差入委託証拠金
229,479,606 737,829,681
流動資産合計
15,723,299,685 22,914,200,628
資産合計
15,723,299,685 22,914,200,628
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
21,179,107 100,875,270
未払解約金
22,665,493 16,723,723
その他未払費用
117,723 836,493
流動負債合計
43,962,323 118,435,486
負債合計
43,962,323 118,435,486
純資産の部
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
元本等
元本
※ 1 8,253,886,066 11,245,719,039
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
7,425,451,296 11,550,046,103
元本等合計
15,679,337,362 22,795,765,142
純資産合計
15,679,337,362 22,795,765,142
負債純資産合計 15,723,299,685 22,914,200,628
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2021 年 9 月 8 日
区 分
至 2022 年 9 月 7 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 新株予約権証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(3) 投資証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 (1) 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
には入金日基準で計上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成 12 年総理府令第 133 号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2021 年 9 月 7 日現在 2022 年 9 月 7 日現在
1. ※ 1 期首 2020 年 9 月 8 日 2021 年 9 月 8 日
期首元本額 7,158,803,351 円 8,253,886,066 円
期中追加設定元本額 2,620,236,717 円 3,465,779,206 円
期中一部解約元本額 1,525,154,002 円 473,946,233 円
期末元本額の内訳
ファンド名
新興国株式インデックスファ 34,644,316 円 51,752,959 円
ンド( FOFs 用)(適格機関投
資家専用)
ダイワファンドラップ 外国 271,787,874 円 286,946,745 円
株式インデックス エマージ
ングプラス(為替ヘッジな
し)
ダイワファンドラップオンラ 265,300,187 円 348,893,955 円
イン 外国株式インデックス
エマージングプラス(為替
ヘッジなし)
D-I ' s 新興国株式イン 126,209,823 円 133,154,678 円
デックス
iFree 新興国株式イン 3,578,372,062 円 4,525,037,082 円
デックス
iFree 8資産バランス 2,270,739,389 円 2,879,253,653 円
ダイワ新興国株式インデック -円 5,497,605 円
ス(為替ヘッジなし)(投資
一任専用)
新興国株式ファンダメンタ 54,696,935 円 1,226,097,453 円
ル・インデックスファンド
(為替ヘッジなし/適格機関
投資家専用)
DCダイワ新興国株式ファン 1,177,816,189 円 1,336,122,468 円
ダメンタル・インデックス
ファンド
ダイワ・インデックスセレク 378,607,518 円 358,090,070 円
ト 新興国株式
ダイワ・ノーロード 新興国 95,711,773 円 94,872,371 円
株式ファンド
計 8,253,886,066 円 11,245,719,039 円
2. 期末日における受益権の総数 8,253,886,066 口 11,245,719,039 口
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2021 年 9 月 8 日
区 分
至 2022 年 9 月 7 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株
価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代
金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って
為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
についての補足説明 いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2022 年 9 月 7 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
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これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021 年 9 月 7 日現在 2022 年 9 月 7 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
株式 4,682,407 87,652,364
投資証券 26,914,179 △ 11,226,905
合計 31,596,586 76,425,459
(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間( 2021 年 7 月 6
日から 2021 年 9 月 7 日まで、及び 2022 年 7 月 6 日から 2022 年 9 月 7 日まで)を指しておりま
す。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 株式関連
2021 年 9 月 7 日 現在 2022 年 9 月 7 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引
株価指数
先物取引
買 建 728,741,047 - 708,174,313 △ 20,566,734 2,061,200,643 - 1,960,325,373 △ 100,875,270
合計 728,741,047 - 708,174,313 △ 20,566,734 2,061,200,643 - 1,960,325,373 △ 100,875,270
(注) 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
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2. 通貨関連
2021 年 9 月 7 日 現在 2022 年 9 月 7 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引以外の取
引
為替予約取引
売 建 500,619 - 500,547 72 - - - -
メキシコ・ペソ 500,619 - 500,547 72 - - - -
買 建 80,777,040 - 80,616,961 △ 160,079 614,274,530 - 627,759,690 13,485,160
アメリカ・ドル 80,777,040 - 80,616,961 △ 160,079 614,274,530 - 627,759,690 13,485,160
合計 81,277,659 - 81,117,508 △ 160,007 614,274,530 - 627,759,690 13,485,160
(注) 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
2021 年 9 月 7 日現在 2022 年 9 月 7 日現在
1 口当たり純資産額 1.8996 円 2.0271 円
( 1 万口当たり純資産額) (18,996 円 ) (20,271 円 )
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附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
アメリカ・ドル 株 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
JOYY INC-ADR
3,400 28.030 95,302.000
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP
14,600 26.200 382,520.000
ADR
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR PREF
29,000 0.000 0.000
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR
32,900 9.810 322,749.000
TAL EDUCATION GROUP- ADR
51,600 5.210 268,836.000
CANADIAN SOLAR INC
4,400 44.790 197,076.000
LUFAX HOLDING LTD-ADR
33,000 3.930 129,690.000
SBERBANK ROSSII
698,708 0.000 0.000
JINKOSOLAR HOLDING ADR REP
3,000 58.960 176,880.000
LTD
BANK VTB
382,434,000 0.000 0.000
NK LUKOIL
23,088 0.000 0.000
MOBILNYE TELESISTEMY
70,700 0.000 0.000
NK ROSNEFT
97,499 0.000 0.000
MAGNIT 4,678 0.000 0.000
SURGUTNEFTEGAZ 360,750 0.000 0.000
TATNEFT 57,648 0.000 0.000
TRIP.COM GROUP LTD-ADR
17,600 24.910 438,416.000
NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR
7,290 0.000 0.000
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR
18,293 0.000 0.000
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS
4 0.000 0.000
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG
2,698 0.000 0.000
S
GAZPROM PJSC-SPON ADR
426,739 0.000 0.000
SEVERSTAL - GDR REG S
13,460 0.000 0.000
TATNEFT PJSC - PREF
21,009 0.000 0.000
SISTEMA PJSFC
319,200 0.000 0.000
INTER RAO UES PJSC
2,726,100 0.000 0.000
ALROSA PJSC
180,310 0.000 0.000
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MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS
56,619 0.000 0.000
PJ
AEROFLOT PJSC
164,910 0.000 0.000
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
2,011,469.000
(287,881,443)
インド・ルピー 株 インド・ルピー インド・ルピー
PIRAMAL PHARMA LTD
22,068 217.862 4,807,789.650
TATA STEEL LTD
455,770 108.600 49,496,622.000
AXIS BANK LTD
55,955 750.000 41,966,250.000
MARUTI SUZUKI INDIA LTD
2,550 8,888.750 22,666,312.500
TATA POWER CO LTD
62,546 247.350 15,470,753.100
BANK OF BARODA
101,129 133.450 13,495,665.050
HINDUSTAN UNILEVER LTD
9,866 2,573.100 25,386,204.600
HINDUSTAN PETROLEUM CORP
58,785 238.950 14,046,675.750
STATE BANK OF INDIA
79,856 537.800 42,946,556.800
NTPC LTD
193,405 168.450 32,579,072.250
JSW STEEL LTD
32,741 684.550 22,412,851.550
POWER GRID CORP OF INDIA
141,550 225.050 31,855,827.500
LTD
INDIAN OIL CORP LTD
239,492 70.700 16,932,084.400
BHARAT PETROLEUM CORP LTD
76,540 324.250 24,818,095.000
JINDAL STEEL & POWER LTD
30,388 436.700 13,270,439.600
ULTRATECH CEMENT LTD
1,597 6,495.500 10,373,313.500
PIRAMAL ENTERPRISES LTD
5,517 1,009.400 5,568,859.800
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE
9,020 1,384.750 12,490,445.000
TECH MAHINDRA LTD
13,202 1,063.700 14,042,967.400
YES BANK LTD
878,240 16.750 14,710,520.000
TATA MOTORS LTD-A-DVR
28,175 225.950 6,366,141.250
REC LTD
96,688 107.950 10,437,469.600
COAL INDIA LTD
177,398 232.700 41,280,514.600
INDUS TOWERS LTD
41,172 200.850 8,269,396.200
INDIABULLS HOUSING FINANCE
78,703 136.000 10,703,608.000
L
GAIL INDIA LTD
210,454 93.050 19,582,744.700
HINDALCO INDUSTRIES LTD
70,318 430.950 30,303,542.100
GRASIM INDUSTRIES LTD
14,811 1,723.050 25,520,093.550
WIPRO LTD
15,583 404.450 6,302,544.350
TATA CONSULTANCY SVCS LTD
14,439 3,127.050 45,151,474.950
INFOSYS LTD
53,775 1,455.100 78,248,002.500
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LARSEN & TOUBRO LTD
20,147 1,962.300 39,534,458.100
TATA MOTORS LTD
138,711 457.750 63,494,960.250
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE
37,593 2,448.500 92,046,460.500
ICICI BANK LTD
28,764 883.650 25,417,308.600
RELIANCE INDUSTRIES LTD
74,902 2,596.850 194,509,258.700
OIL & NATURAL GAS CORP LTD
247,158 132.100 32,649,571.800
ITC LTD
96,471 327.150 31,560,487.650
MAHINDRA & MAHINDRA LTD
38,870 1,306.400 50,779,768.000
HERO MOTOCORP LTD
6,406 2,866.550 18,363,119.300
BHARTI AIRTEL LTD
44,067 761.250 33,546,003.750
UPL LTD
17,176 738.100 12,677,605.600
SUN PHARMACEUTICAL INDUS
15,416 887.750 13,685,554.000
HCL TECHNOLOGIES LTD
19,604 937.800 18,384,631.200
VEDANTA LTD
86,058 263.850 22,706,403.300
インド・ルピー 小計 インド・ルピー
1,360,858,428.000
(2,449,545,171)
インドネシア・
株 インドネシア・ルピア インドネシア・ルピア
ルピア
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT
529,900 6,900.000 3,656,310,000.000
TELKOM INDONESIA PERSERO
1,326,700 4,510.000 5,983,417,000.000
TBK
BANK NEGARA INDONESIA
315,500 8,750.000 2,760,625,000.000
PERSER
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
741,500 8,275.000 6,135,912,500.000
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT
482,200 8,825.000 4,255,415,000.000
BANK RAKYAT INDONESIA
1,585,600 4,560.000 7,230,336,000.000
PERSER
ADARO ENERGY TBK PT
950,900 4,040.000 3,841,636,000.000
インドネシア・ルピア 小計 インドネシア・ルピア
33,863,651,500.000
(325,091,054)
オフショア・人
株 オフショア・人民元 オフショア・人民元
民元
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A
111,200 17.060 1,897,072.000
BANK OF BEIJING CO LTD -A
186,000 4.170 775,620.000
PING AN INSURANCE GROUP CO-
55,900 43.900 2,454,010.000
A
IND & COMM BK OF CHINA-A
327,800 4.360 1,429,208.000
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A
13,000 17.470 227,110.000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A
6,700 31.840 213,328.000
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A
700 1,845.000 1,291,500.000
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A
15,900 31.000 492,900.000
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-
56,400 17.630 994,332.000
A
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-
291,900 7.260 2,119,194.000
A
CITIC SECURITIES CO-A
21,500 19.480 418,820.000
CHINA MERCHANTS BANK-A
55,400 33.620 1,862,548.000
PING AN BANK CO LTD-A
87,500 12.500 1,093,750.000
GF SECURITIES CO LTD-A
14,800 16.760 248,048.000
CHINA STATE CONSTRUCTION -A
507,900 5.240 2,661,396.000
HAIER SMART HOME CO LTD-A
15,000 25.690 385,350.000
SAIC MOTOR CORP LTD-A
94,500 15.420 1,457,190.000
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-
43,900 3.610 158,479.000
A
CHINA COAL ENERGY CO-A
26,200 11.070 290,034.000
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-
17,160 13.390 229,772.400
A
METALLURGICAL CORP OF CHIN-
107,900 3.270 352,833.000
A
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-
70,400 4.570 321,728.000
A
JIANGXI COPPER CO LTD-A
13,500 16.630 224,505.000
YANKUANG ENERGY GROUP LTD A
4,100 54.860 224,926.000
CHINA CONSTRUCTION BANK-A
30,600 5.500 168,300.000
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-
1,152,200 2.840 3,272,248.000
A
BANK OF CHINA LTD-A
352,800 3.070 1,083,096.000
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-
284,900 4.410 1,256,409.000
A
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A
395,500 4.600 1,819,300.000
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A
38,800 32.880 1,275,744.000
CHINA VANKE CO LTD -A
74,200 17.850 1,324,470.000
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-
33,300 21.080 701,964.000
A
CHINA CITIC BANK CORP LTD-A
48,700 4.630 225,481.000
CHINA MINSHENG BANKING-A
463,900 3.630 1,683,957.000
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A
435,600 2.890 1,258,884.000
CRRC CORP LTD-A
143,200 5.000 716,000.000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHINA UNITED NETWORK-A
249,500 3.580 893,210.000
CGN POWER CO LTD-A
18,900 2.860 54,054.000
HUATAI SECURITIES CO LTD-A
21,300 13.180 280,734.000
HAITONG SECURITIES CO LTD-A
33,500 9.460 316,910.000
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A
226,100 5.870 1,327,207.000
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A
123,100 5.430 668,433.000
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-
10,200 29.090 296,718.000
A
HUAXIA BANK CO LTD-A
158,300 5.200 823,160.000
BYD CO LTD -A
1,000 272.940 272,940.000
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-
7,100 13.980 99,258.000
A
WEICHAI POWER CO LTD-A
23,700 11.600 274,920.000
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A
26,900 8.840 237,796.000
HUANENG POWER INTL INC-A
45,600 8.890 405,384.000
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-
95,300 4.490 427,897.000
A
オフショア・人民元 小計 オフショア・人民元
42,988,127.400
(881,235,118)
サウジアラビ サウジアラビア・リア
株 サウジアラビア・リアル
ア・リアル ル
SAUDI ARABIAN MINING
12,808 72.600 929,860.800
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP
24,757 99.900 2,473,224.300
SAUDI TELECOM CO
44,160 40.050 1,768,608.000
AL RAJHI BANK
26,906 86.400 2,324,678.400
RIYAD BANK
25,245 34.900 881,050.500
ETIHAD ETISALAT CO
16,510 37.700 622,427.000
YANBU NATIONAL
7,259 50.400 365,853.600
PETROCHEMICAL
ALINMA BANK
18,842 36.200 682,080.400
THE SAUDI NATIONAL BANK
28,652 67.600 1,936,875.200
SAUDI ARABIAN OIL CO
59,707 37.150 2,218,115.050
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL
27,576 14.240 392,682.240
CO
SAUDI ELECTRICITY CO
39,494 25.000 987,350.000
サウジアラビア・リアル 小計 サウジアラビア・リアル
15,582,805.490
(594,328,201)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
シンガポール・
株 シンガポール・ドル シンガポール・ドル
ドル
YANGZIJIANG FINANCIAL
126,000 0.380 47,880.000
HOLDING
YANGZIJIANG SHIPBUILDING
126,000 0.915 115,290.000
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
163,170.000
(16,586,230)
タイ・バーツ 株 タイ・バーツ タイ・バーツ
SCB X PUBLIC COMPANY
173,500 111.500 19,345,250.000
LIMITED NON-V
THAI OIL PCL
11,701 5.884 68,849.260
BANGKOK BANK PCL-FOREIGN
27,100 137.000 3,712,700.000
REG
SIAM CEMENT PCL-NVDR
53,400 356.000 19,010,400.000
KASIKORNBANK PCL-FOREIGN
38,500 151.000 5,813,500.000
KASIKORNBANK PCL-NVDR
74,700 151.000 11,279,700.000
TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR
3,168,300 1.270 4,023,741.000
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR
113,300 41.250 4,673,625.000
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR
42,300 193.500 8,185,050.000
KRUNG THAI BANK - NVDR
742,400 16.900 12,546,560.000
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR
496,400 14.500 7,197,800.000
BANGKOK DUSIT MED SERVI-
206,100 29.000 5,976,900.000
NVDR
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR
82,100 165.500 13,587,550.000
IRPC PCL - NVDR
1,120,200 3.320 3,719,064.000
PTT PCL-NVDR
989,800 37.250 36,870,050.000
THAI OIL PCL-NVDR
137,700 59.000 8,124,300.000
CP ALL PCL-NVDR
182,700 59.500 10,870,650.000
BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR
52,700 137.000 7,219,900.000
LAND & HOUSES PUB - NVDR
467,200 8.750 4,088,000.000
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR
400,600 25.750 10,315,450.000
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-
211,900 44.500 9,429,550.000
NVDR
タイ・バーツ 小計 タイ・バーツ
206,058,589.260
(801,567,912)
チリ・ペソ 株 チリ・ペソ チリ・ペソ
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA
241 78,025.000 18,804,025.000
DE CHILE
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CENCOSUD SA
67,112 1,348.000 90,466,976.000
BANCO SANTANDER CHILE
4,776,855 36.990 176,695,866.450
ENEL AMERICAS SA
1,363,294 100.900 137,556,364.600
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-
1,872 93,100.000 174,283,200.000
B
FALABELLA SA
55,841 2,225.000 124,246,225.000
BANCO DE CHILE
2,286,572 87.500 200,075,050.000
チリ・ペソ 小計 チリ・ペソ
922,127,707.050
(147,766,354)
トルコ・リラ 株 トルコ・リラ トルコ・リラ
TURKIYE GARANTI BANKASI
426,852 25.880 11,046,929.760
AKBANK T.A.S.
578,132 15.570 9,001,515.240
TURKIYE IS BANKASI-C
810,236 10.530 8,531,785.080
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS
195,633 23.120 4,523,034.960
TUPRAS-TURKIYE PETROL
20,407 335.800 6,852,670.600
RAFINE
EREGLI DEMIR VE CELIK
116,293 31.780 3,695,791.540
FABRIK
HACI OMER SABANCI HOLDING
208,202 27.640 5,754,703.280
TURKIYE HALK BANKASI
335,645 10.850 3,641,748.250
YAPI VE KREDI BANKASI
421,052 8.280 3,486,310.560
KOC HOLDING AS
122,698 49.060 6,019,563.880
TURK HAVA YOLLARI AO
121,946 73.650 8,981,322.900
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS
35,699 113.000 4,033,987.000
トルコ・リラ 小計 トルコ・リラ
75,569,363.050
(593,196,829)
ブラジル・レア
株 ブラジル・レアル ブラジル・レアル
ル
CIA PARANAENSE DE ENERGIA
26,500 6.580 174,370.000
ENERGISA SA-UNITS
14,700 43.600 640,920.000
RUMO SA
57,400 20.210 1,160,054.000
VIBRA ENERGIA SA
121,100 18.590 2,251,249.000
VIA SA
226,500 2.890 654,585.000
NATURA &CO HOLDING SA
41,200 14.770 608,524.000
TIM SA
52,626 12.150 639,405.900
HAPVIDA PARTICIPACOES E
55,500 7.810 433,455.000
INVE
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-
394,400 32.100 12,660,240.000
PR
USINAS SIDER MINAS GER-PF A
31,200 8.120 253,344.000
BANCO BRADESCO SA-PREF
489,359 19.230 9,410,373.570
ITAU UNIBANCO HOLDING S-
430,236 26.730 11,500,208.280
PREF
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA
37,900 13.190 499,901.000
VALE SA
188,490 63.670 12,001,158.300
GERDAU SA-PREF
68,500 24.100 1,650,850.000
PETROBRAS - PETROLEO BRAS
264,300 35.900 9,488,370.000
CIA ENERGETICA MINAS GER-
109,173 11.860 1,294,791.780
PRF
ITAUSA SA
132,320 9.250 1,223,960.000
BRASKEM SA-PREF A
16,600 31.780 527,548.000
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR
26,900 46.920 1,262,148.000
B
BANCO DO BRASIL S.A.
134,000 39.630 5,310,420.000
COSAN SA
45,100 18.830 849,233.000
CENTRAIS ELETRICAS
58,400 45.160 2,637,344.000
BRASILIER
CIA PARANAENSE DE ENERGI-
108,400 6.960 754,464.000
PFB
EMBRAER SA
48,900 13.050 638,145.000
METALURGICA GERDAU SA-PREF
129,800 10.210 1,325,258.000
CCR SA
87,200 13.920 1,213,824.000
BRF SA
86,300 16.380 1,413,594.000
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP
29,000 49.100 1,423,900.000
LOJAS RENNER S.A.
27,775 26.030 722,983.250
JBS SA
84,100 29.030 2,441,423.000
USINAS SIDERURGICAS DE
11,500 8.370 96,255.000
MINAS
SUZANO SA
15,845 44.980 712,708.100
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO
147,500 12.390 1,827,525.000
CIELO SA
318,928 5.120 1,632,911.360
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD
45,700 24.920 1,138,844.000
SUL AMERICA SA - UNITS
34,318 24.690 847,311.420
CIA ENERGETICA DE MINAS GER
27,630 18.150 501,484.500
BANCO SANTANDER BRASIL-
40,700 29.720 1,209,604.000
UNIT
TELEFONICA BRASIL S.A.
36,300 42.100 1,528,230.000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KLABIN SA - UNIT
32,500 18.700 607,750.000
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA
119,200 13.410 1,598,472.000
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
49,900 22.780 1,136,722.000
COGNA EDUCACAO
445,300 2.560 1,139,968.000
BANCO BRADESCO S.A.
152,221 15.910 2,421,836.110
AMBEV SA
200,900 15.560 3,126,004.000
ブラジル・レアル 小計 ブラジル・レアル
106,591,669.570
(2,904,111,356)
マレーシア・リ マレーシア・リンギッ
株 マレーシア・リンギット
ンギット ト
MALAYAN BANKING BHD
76,300 8.900 679,070.000
PUBLIC BANK BERHAD
188,600 4.660 878,876.000
PETRONAS CHEMICALS GROUP
80,700 8.990 725,493.000
BHD
CIMB GROUP HOLDINGS BHD
110,400 5.460 602,784.000
マレーシア・リンギット 小計 マレーシア・リンギット
2,886,223.000
(91,707,715)
メキシコ・ペソ 株 メキシコ・ペソ メキシコ・ペソ
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER
1,135,400 17.480 19,846,792.000
L
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO
123,600 25.000 3,090,000.000
CEMEX SAB-CPO
1,182,319 7.630 9,021,093.970
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-
92,800 129.040 11,974,912.000
UBD
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV
19,700 138.360 2,725,692.000
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER
73,600 77.490 5,703,264.000
B
WALMART DE MEXICO SAB DE CV
170,300 70.570 12,018,071.000
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O
86,900 121.660 10,572,254.000
メキシコ・ペソ 小計 メキシコ・ペソ
74,952,078.970
(532,227,217)
香港・ドル 株 香港・ドル 香港・ドル
CHINA CONCH ENVIRONMENT
51,000 6.360 324,360.000
PROTECTION
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H
598,000 4.490 2,685,020.000
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS
204,000 14.540 2,966,160.000
LT
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHINA EVERBRIGHT
217,000 3.620 785,540.000
ENVIRONMENT
JIANGXI COPPER CO LTD-H
120,000 9.640 1,156,800.000
CHINA GAS HOLDINGS LTD
149,200 10.660 1,590,472.000
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-
3,389,800 3.670 12,440,566.000
H
CHINA CONCH VENTURE
38,500 15.540 598,290.000
HOLDINGS
TENCENT HOLDINGS LTD
65,200 314.200 20,485,840.000
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
544,000 4.420 2,404,480.000
CHINA RESOURCES POWER
186,000 15.800 2,938,800.000
HOLDIN
PETROCHINA CO LTD-H
2,358,000 3.760 8,866,080.000
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS
20,000 34.500 690,000.000
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD
237,120 2.080 493,209.600
HUANENG POWER INTL INC-H
462,000 4.240 1,958,880.000
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H
74,000 29.600 2,190,400.000
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-
62,000 12.740 789,880.000
H
CHINA CONSTRUCTION BANK-H
4,387,000 4.750 20,838,250.000
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H
635,000 3.390 2,152,650.000
GREENTOWN CHINA HOLDINGS
84,500 14.980 1,265,810.000
GF SECURITIES CO LTD-H
64,600 10.580 683,468.000
HUATAI SECURITIES CO LTD-H
66,600 10.420 693,972.000
HENGAN INTL GROUP CO LTD
25,500 36.800 938,400.000
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-
643,000 4.660 2,996,380.000
H
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H
246,500 26.050 6,421,325.000
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP
161,120 7.800 1,256,736.000
LT
SINOPHARM GROUP CO-H
52,000 16.620 864,240.000
CHINA RESOURCES LAND LTD
176,000 32.550 5,728,800.000
YANKUANG ENERGY GROUP
102,000 35.450 3,615,900.000
COMPANY LTD
SINO BIOPHARMACEUTICAL
188,500 3.930 740,805.000
CHINA RESOURCES GAS GROUP
36,000 29.500 1,062,000.000
LT
BYD CO LTD-H
6,500 220.800 1,435,200.000
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-
3,632,000 2.510 9,116,320.000
H
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHINA RESOURCES CEMENT
142,000 4.720 670,240.000
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-
74,700 17.880 1,335,636.000
H
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-
773,000 2.440 1,886,120.000
H
CITIC LTD
178,000 8.090 1,440,020.000
CHINA HONGQIAO GROUP LTD
145,000 7.390 1,071,550.000
IND & COMM BK OF CHINA-H
4,730,000 3.900 18,447,000.000
CHINA TOWER CORP LTD-H
1,716,000 0.970 1,664,520.000
XIAOMI CORP-CLASS B
353,600 10.940 3,868,384.000
MEITUAN-CLASS B
18,900 173.400 3,277,260.000
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
353,100 88.050 31,090,455.000
JD.COM INC - CL A
31,695 236.600 7,499,037.000
NETEASE INC
27,200 138.800 3,775,360.000
METALLURGICAL CORP OF CHIN-
287,000 1.510 433,370.000
H
HAIER SMART HOME CO LTD-H
72,600 24.850 1,804,110.000
BAIDU INC-CLASS A
68,650 137.500 9,439,375.000
CHINA OVERSEAS LAND &
317,500 22.100 7,016,750.000
INVEST
CRRC CORP LTD - H
286,000 2.890 826,540.000
CGN POWER CO LTD-H
629,000 1.880 1,182,520.000
PING AN INSURANCE GROUP CO-
427,000 45.700 19,513,900.000
H
CHINA COAL ENERGY CO-H
152,000 7.730 1,174,960.000
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
746,000 4.580 3,416,680.000
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-
65,550 10.420 683,031.000
H
CHINA MINSHENG BANKING COR-
1,172,580 2.470 2,896,272.600
H
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO
465,000 2.350 1,092,750.000
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD
10,000 89.950 899,500.000
CHINA VANKE CO LTD-H
196,100 16.220 3,180,742.000
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-
114,000 6.730 767,220.000
H
SHENZHOU INTERNATIONAL
12,200 72.350 882,670.000
GROUP
CHINA MENGNIU DAIRY CO
52,000 32.450 1,687,400.000
PICC PROPERTY & CASUALTY-H
260,000 8.780 2,282,800.000
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H
57,000 11.440 652,080.000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WEICHAI POWER CO LTD-H
110,000 10.280 1,130,800.000
CHINA POWER INTERNATIONAL
425,000 4.500 1,912,500.000
SUNNY OPTICAL TECH
6,000 102.100 612,600.000
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-
264,000 2.900 765,600.000
H
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-
202,800 16.180 3,281,304.000
H
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H
95,800 11.320 1,084,456.000
CHINA LIFE INSURANCE CO-H
351,000 11.100 3,896,100.000
ENN ENERGY HOLDINGS LTD
21,300 114.500 2,438,850.000
KUNLUN ENERGY CO LTD
178,000 6.630 1,180,140.000
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H
104,000 8.760 911,040.000
CHINA NATIONAL BUILDING MA-
272,000 7.470 2,031,840.000
H
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H
1,025,100 4.440 4,551,444.000
CHINA EVERGRANDE GROUP
142,000 1.650 234,300.000
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-
357,000 2.730 974,610.000
H
CHINA MERCHANTS BANK-H
140,000 38.700 5,418,000.000
BANK OF CHINA LTD-H
4,755,000 2.700 12,838,500.000
CITIC SECURITIES CO LTD-H
70,000 15.720 1,100,400.000
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-
424,000 2.410 1,021,840.000
H
HAITONG SECURITIES CO LTD-H
172,000 5.030 865,160.000
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE
94,000 3.650 343,100.000
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD
89,500 26.400 2,362,800.000
香港・ドル 小計 香港・ドル
307,988,670.200
(5,614,633,458)
台湾・ドル 株 台湾・ドル 台湾・ドル
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO
32,000 111.500 3,568,000.000
SINO-AMERICAN SILICON
18,000 163.500 2,943,000.000
PRODUC
TAIWAN CEMENT
177,247 39.850 7,063,292.950
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO
173,000 82.400 14,255,200.000
LT
WALSIN TECHNOLOGY CORP
25,000 86.000 2,150,000.000
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES
65,112 66.400 4,323,436.800
CO
FORMOSA PLASTICS CORP
120,600 89.800 10,829,880.000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NAN YA PLASTICS CORP
101,140 67.800 6,857,292.000
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE
50,390 68.200 3,436,598.000
CHINA STEEL CORP
496,686 29.200 14,503,231.200
LITE-ON TECHNOLOGY CORP
54,616 67.800 3,702,964.800
DELTA ELECTRONICS INC
55,000 257.500 14,162,500.000
YAGEO CORPORATION
16,000 316.000 5,056,000.000
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP
57,000 55.200 3,146,400.000
ACER INC
204,000 21.200 4,324,800.000
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD
63,000 48.150 3,033,450.000
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP
10,000 330.000 3,300,000.000
QUANTA COMPUTER INC
114,000 79.500 9,063,000.000
AUO CORP
707,000 17.500 12,372,500.000
CHUNGHWA TELECOM CO LTD
104,400 121.500 12,684,600.000
MEDIATEK INC
23,003 629.000 14,468,887.000
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD
33,000 164.500 5,428,500.000
EVERGREEN MARINE CORP LTD
27,000 80.800 2,181,600.000
FUBON FINANCIAL HOLDING CO
234,434 56.900 13,339,294.600
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO
289,838 44.250 12,825,331.500
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL
627,000 13.150 8,245,050.000
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO
213,610 27.800 5,938,358.000
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO
250,682 20.850 5,226,719.700
MEGA FINANCIAL HOLDING CO
226,517 35.350 8,007,375.950
LT
TAISHIN FINANCIAL HOLDING
245,583 15.200 3,732,861.600
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING
1,108,231 8.510 9,431,045.810
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS
220,180 17.700 3,897,186.000
CTBC FINANCIAL HOLDING CO
447,028 23.400 10,460,455.200
LT
FIRST FINANCIAL HOLDING CO
175,658 26.600 4,672,502.800
LARGAN PRECISION CO LTD
4,000 1,930.000 7,720,000.000
NOVATEK MICROELECTRONICS
13,000 251.500 3,269,500.000
COR
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP
14,000 139.000 1,946,000.000
WISTRON CORP
138,110 26.950 3,722,064.500
INNOLUX CORP
775,000 11.850 9,183,750.000
PEGATRON CORP
64,000 64.500 4,128,000.000
CHAILEASE HOLDING CO LTD
26,033 192.500 5,011,352.500
TAIWAN COOPERATIVE
156,560 27.450 4,297,572.000
FINANCIAL
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
POWERTECH TECHNOLOGY INC
48,400 82.300 3,983,320.000
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP
43,000 82.400 3,543,200.000
COMPAL ELECTRONICS
174,000 22.750 3,958,500.000
TAIWAN SEMICONDUCTOR
322,000 489.000 157,458,000.000
MANUFAC
HON HAI PRECISION INDUSTRY
305,902 108.500 33,190,367.000
PRESIDENT CHAIN STORE CORP
17,000 279.000 4,743,000.000
ASUSTEK COMPUTER INC
29,760 255.000 7,588,800.000
UNITED MICROELECTRONICS
330,000 39.950 13,183,500.000
CORP
台湾・ドル 小計 台湾・ドル
515,558,239.910
(2,396,881,813)
南アフリカ・ラ
株 南アフリカ・ランド 南アフリカ・ランド
ンド
GOLD FIELDS LTD
25,882 139.520 3,611,056.640
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD
1,313 2,141.960 2,812,393.480
STEINHOFF INTERNATIONAL H
971,870 2.310 2,245,019.700
NV
OLD MUTUAL LTD
181,777 10.510 1,910,476.270
VODACOM GROUP LTD
15,379 129.160 1,986,351.640
SHOPRITE HOLDINGS LTD
15,454 217.630 3,363,254.020
NEDBANK GROUP LTD
17,894 207.840 3,719,088.960
BIDVEST GROUP LTD
8,912 220.000 1,960,640.000
BID CORP LTD
8,649 330.250 2,856,332.250
STANDARD BANK GROUP LTD
33,084 154.970 5,127,027.480
SASOL LTD
32,210 334.940 10,788,417.400
REMGRO LTD
13,567 132.790 1,801,561.930
DISCOVERY LTD
13,047 123.150 1,606,738.050
EXXARO RESOURCES LTD
10,192 223.450 2,277,402.400
KUMBA IRON ORE LTD
2,667 379.630 1,012,473.210
SANLAM LTD
51,373 54.820 2,816,267.860
FIRSTRAND LTD
125,395 65.530 8,217,134.350
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD
45,423 61.920 2,812,592.160
THE FOSCHINI GROUP LTD
14,347 131.410 1,885,339.270
ABSA GROUP LTD
25,800 182.970 4,720,626.000
NASPERS LTD-N SHS
3,759 2,376.610 8,933,676.990
MTN GROUP LTD
54,377 130.240 7,082,060.480
IMPALA PLATINUM HOLDINGS
11,250 183.900 2,068,875.000
LTD
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS
13,742 144.370 1,983,932.540
LT
ANGLOGOLD ASHANTI LTD
13,952 234.330 3,269,372.160
MR PRICE GROUP LTD
8,172 195.000 1,593,540.000
SIBANYE STILLWATER LTD
87,407 38.580 3,372,162.060
南アフリカ・ランド 小計 南アフリカ・ランド
95,833,812.300
(790,628,951)
合計 18,427,388,822
[18,427,388,822]
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
INVESCO FTSE RAFI EMERGING M
871,600 15,688,800.000
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
15,688,800.000
(2,245,381,056)
投資証券 合計 2,245,381,056
[2,245,381,056]
合計 2,245,381,056
[2,245,381,056]
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注) 1. 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入
組入株式 合計金額に
通貨 銘柄数 投資証券
時価比率 対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 株式 29 銘柄
11.4% 88.6% 12.3%
投資証券 1 銘柄
インド・ルピー 株式 45 銘柄 100% -% 11.8%
インドネシア・ルピア 株式 7 銘柄 100% -% 1.6%
オフショア・人民元 株式 50 銘柄 100% -% 4.3%
サウジアラビア・リアル 株式 12 銘柄 100% -% 2.9%
シンガポール・ドル 株式 2 銘柄 100% -% 0.1%
タイ・バーツ 株式 21 銘柄 100% -% 3.9%
チリ・ペソ 株式 7 銘柄 100% -% 0.7%
トルコ・リラ 株式 12 銘柄 100% -% 2.9%
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ブラジル・レアル 株式 46 銘柄 100% -% 14.0%
マレーシア・リンギット 株式 4 銘柄 100% -% 0.4%
メキシコ・ペソ 株式 8 銘柄 100% -% 2.6%
香港・ドル 株式 85 銘柄 100% -% 27.1%
台湾・ドル 株式 50 銘柄 100% -% 11.6%
南アフリカ・ランド 株式 27 銘柄 100% -% 3.8%
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2021 年 9 月 7 日現在 2022 年 9 月 7 日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン
157,536,907 164,605,297
国債証券
29,570,161,880 37,201,380,950
地方債証券
1,872,143,200 1,548,421,000
特殊債券
729,574,600 726,038,000
社債券
1,026,234,000 1,303,681,800
未収利息
69,688,654 83,832,759
前払費用
3,414,413 3,727,566
流動資産合計
33,428,753,654 41,031,687,372
資産合計
33,428,753,654 41,031,687,372
負債の部
流動負債
未払解約金
2,051,120 9,035,925
流動負債合計
2,051,120 9,035,925
負債合計
2,051,120 9,035,925
純資産の部
元本等
元本
※ 1 25,844,711,462 32,762,371,290
剰余金
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
期末剰余金又は期末欠損金(△)
7,581,991,072 8,260,280,157
元本等合計
33,426,702,534 41,022,651,447
純資産合計
33,426,702,534 41,022,651,447
負債純資産合計 33,428,753,654 41,031,687,372
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2021 年 9 月 8 日
区 分
至 2022 年 9 月 7 日
有価証券の評価基準及び評価 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
方法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額
又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2021 年 9 月 7 日現在 2022 年 9 月 7 日現在
1. ※ 1 期首 2020 年 9 月 8 日 2021 年 9 月 8 日
期首元本額 17,672,155,283 円 25,844,711,462 円
期中追加設定元本額 8,590,816,286 円 7,633,598,641 円
期中一部解約元本額 418,260,107 円 715,938,813 円
期末元本額の内訳
ファンド名
日本債券インデックスファン 639,795,959 円 1,292,691,182 円
ド( FOFs 用)(適格機関投資
家専用)
iFree 日本債券イン 2,898,539,667 円 3,747,353,142 円
デックス
iFree 8資産バランス 3,248,738,657 円 4,429,046,104 円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ダイワ・ライフ・バランス3 8,098,255,357 円 9,585,582,965 円
0
ダイワ・ライフ・バランス5 5,338,209,559 円 6,689,354,190 円
0
ダイワ・ライフ・バランス7 1,709,300,327 円 2,215,298,175 円
0
DCダイワ・ワールドアセッ 1,344,364,000 円 1,593,229,026 円
ト(六つの羽/安定コース)
DCダイワ・ワールドアセッ 1,019,443,177 円 1,261,226,070 円
ト(六つの羽/6分散コー
ス)
DCダイワ・ワールドアセッ 365,817,220 円 481,374,711 円
ト(六つの羽/成長コース)
ダイワつみたてインデックス 646,104,950 円 1,117,014,257 円
日本債券
ダイワつみたてインデックス 27,871,552 円 36,029,294 円
バランス30
ダイワつみたてインデックス 11,656,233 円 14,606,942 円
バランス50
ダイワつみたてインデックス 7,792,902 円 12,321,449 円
バランス70
ダイワ世界バランスファンド 289,059,335 円 214,981,632 円
40VA
ダイワ世界バランスファンド 199,762,567 円 72,262,151 円
60VA
計 25,844,711,462 円 32,762,371,290 円
2. 期末日における受益権の総数 25,844,711,462 口 32,762,371,290 口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2021 年 9 月 8 日
区 分
至 2022 年 9 月 7 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利
変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
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3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
についての補足説明 いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2022 年 9 月 7 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021 年 9 月 7 日現在 2022 年 9 月 7 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
国債証券 △ 68,499,480 △ 1,335,017,330
地方債証券 △ 7,682,300 △ 19,831,000
特殊債券 △ 2,708,900 △ 9,283,700
社債券 △ 3,261,700 △ 22,741,500
合計 △ 82,152,380 △ 1,386,873,530
(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間( 2020 年 12 月
1 日から 2021 年 9 月 7 日まで、及び 2021 年 12 月 1 日から 2022 年 9 月 7 日まで)を指しており
ます。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2021 年 9 月 7 日現在 2022 年 9 月 7 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
( 1 口当たり情報)
2021 年 9 月 7 日現在 2022 年 9 月 7 日現在
1 口当たり純資産額 1.2934 円 1.2521 円
( 1 万口当たり純資産額) (12,934 円 ) (12,521 円 )
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
券面総額 評価額
種 類 銘 柄 備考
(円) (円)
429 2年国債
180,000,000 180,268,200
国債証券
430 2年国債
250,000,000 250,387,500
431 2年国債
150,000,000 150,240,000
433 2年国債
250,000,000 250,420,000
434 2年国債
50,000,000 50,085,000
435 2年国債
30,000,000 30,051,600
436 2年国債
200,000,000 200,344,000
437 2年国債
120,000,000 120,207,600
438 2年国債
20,000,000 20,036,200
439 2年国債
390,000,000 390,702,000
138 5年国債
560,000,000 561,579,200
139 5年国債
640,000,000 642,003,200
140 5年国債
470,000,000 471,630,900
141 5年国債
620,000,000 622,461,400
142 5年国債
320,000,000 321,424,000
143 5年国債
580,000,000 582,865,200
144 5年国債
530,000,000 532,877,900
145 5年国債
590,000,000 593,404,300
146 5年国債
360,000,000 362,188,800
147 5年国債
466,000,000 467,398,000
148 5年国債
460,000,000 461,306,400
149 5年国債
450,000,000 450,999,000
150 5年国債
240,000,000 240,307,200
151 5年国債
360,000,000 360,162,000
153 5年国債
370,000,000 369,644,800
1 40年国債
30,000,000 38,076,900
233/442
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2 40年国債
48,000,000 58,662,240
3 40年国債
19,000,000 23,342,070
4 40年国債
54,000,000 66,179,700
5 40年国債
61,000,000 71,717,700
6 40年国債
40,000,000 45,897,200
7 40年国債
41,000,000 45,019,640
8 40年国債
40,000,000 40,774,400
9 40年国債
40,000,000 29,950,000
10 40年国債
91,000,000 80,129,140
11 40年国債
85,000,000 72,213,450
12 40年国債
99,000,000 75,193,470
13 40年国債
252,000,000 190,345,680
14 40年国債
273,000,000 220,477,530
15 40年国債
95,000,000 83,836,550
332 10年国債
65,000,000 65,600,600
333 10年国債
83,000,000 83,895,570
334 10年国債
320,000,000 323,964,800
335 10年国債
210,000,000 212,543,100
337 10年国債
300,000,000 302,709,000
338 10年国債
80,000,000 81,003,200
339 10年国債
135,000,000 136,863,000
340 10年国債
190,000,000 192,831,000
341 10年国債
15,000,000 15,190,050
342 10年国債
140,000,000 140,890,400
343 10年国債
270,000,000 271,738,800
344 10年国債
90,000,000 90,545,400
345 10年国債
410,000,000 412,193,500
346 10年国債
250,000,000 251,187,500
347 10年国債
400,000,000 401,528,000
348 10年国債
430,000,000 431,401,800
349 10年国債
380,000,000 380,999,400
350 10年国債
430,000,000 430,825,600
351 10年国債
440,000,000 440,506,000
352 10年国債
500,000,000 500,300,000
353 10年国債
440,000,000 439,859,200
354 10年国債
410,000,000 409,335,800
355 10年国債
320,000,000 319,030,400
356 10年国債
360,000,000 358,246,800
357 10年国債
360,000,000 357,541,200
234/442
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
358 10年国債
380,000,000 376,621,800
359 10年国債
390,000,000 386,123,400
360 10年国債
400,000,000 395,584,000
361 10年国債
460,000,000 454,581,200
362 10年国債
410,000,000 405,030,800
363 10年国債
330,000,000 325,746,300
364 10年国債
355,000,000 350,605,100
365 10年国債
335,000,000 331,341,800
366 10年国債
340,000,000 340,476,000
367 10年国債
360,000,000 358,452,000
2 30年国債
9,000,000 10,453,770
3 30年国債
4,000,000 4,633,120
4 30年国債
8,000,000 9,726,880
5 30年国債
8,000,000 9,343,520
6 30年国債
9,000,000 10,769,220
7 30年国債
12,000,000 14,342,280
10 30年国債
25,000,000 26,999,750
11 30年国債
9,000,000 10,283,580
12 30年国債
11,000,000 13,051,720
13 30年国債
11,000,000 12,948,760
14 30年国債
22,000,000 26,923,160
15 30年国債
21,000,000 25,990,650
16 30年国債
26,000,000 32,249,620
17 30年国債
17,000,000 20,931,250
18 30年国債
20,000,000 24,417,000
19 30年国債
15,000,000 18,342,600
20 30年国債
16,000,000 20,013,280
21 30年国債
16,000,000 19,635,840
22 30年国債
17,000,000 21,335,340
23 30年国債
16,000,000 20,112,480
24 30年国債
15,000,000 18,884,250
25 30年国債
17,000,000 20,953,350
26 30年国債
32,000,000 39,937,600
27 30年国債
32,000,000 40,439,360
28 30年国債
34,000,000 43,054,200
29 30年国債
43,000,000 53,847,610
30 30年国債
56,000,000 69,325,200
31 30年国債
76,000,000 92,924,440
32 30年国債
45,000,000 55,762,200
235/442
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
33 30年国債
95,000,000 113,054,750
34 30年国債
110,000,000 134,416,700
35 30年国債
120,000,000 142,840,800
36 30年国債
138,000,000 164,304,180
37 30年国債
155,000,000 181,770,050
38 30年国債
90,000,000 103,854,600
39 30年国債
105,000,000 123,057,900
40 30年国債
80,000,000 92,243,200
41 30年国債
80,000,000 90,621,600
42 30年国債
85,000,000 96,221,700
43 30年国債
95,000,000 107,469,700
44 30年国債
85,000,000 96,089,100
45 30年国債
90,000,000 98,109,900
46 30年国債
98,000,000 106,714,160
47 30年国債
105,000,000 116,364,150
48 30年国債
110,000,000 117,357,900
49 30年国債
120,000,000 127,857,600
50 30年国債
110,000,000 103,348,300
51 30年国債
105,000,000 87,434,550
52 30年国債
120,000,000 104,526,000
53 30年国債
95,000,000 84,440,750
54 30年国債
118,000,000 109,573,620
55 30年国債
96,000,000 88,920,000
56 30年国債
100,000,000 92,299,000
57 30年国債
105,000,000 96,665,100
58 30年国債
140,000,000 128,427,600
59 30年国債
97,000,000 86,597,720
60 30年国債
100,000,000 93,308,000
61 30年国債
95,000,000 84,163,350
62 30年国債
82,000,000 68,720,920
63 30年国債
110,000,000 89,357,400
64 30年国債
90,000,000 72,849,600
65 30年国債
86,000,000 69,640,220
66 30年国債
115,000,000 93,166,100
67 30年国債
140,000,000 118,785,800
68 30年国債
96,000,000 81,274,560
69 30年国債
106,000,000 92,180,780
70 30年国債
166,000,000 143,923,660
71 30年国債
66,000,000 57,107,820
236/442
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
72 30年国債
203,000,000 175,294,560
73 30年国債
120,000,000 103,521,600
74 30年国債
155,000,000 144,308,100
75 30年国債
160,000,000 160,000,000
65 20年国債
42,000,000 43,089,480
66 20年国債
30,000,000 30,739,500
67 20年国債
19,000,000 19,583,300
68 20年国債
25,000,000 25,882,250
69 20年国債
12,000,000 12,405,120
70 20年国債
18,000,000 18,801,000
71 20年国債
17,000,000 17,695,810
72 20年国債
53,000,000 55,369,100
75 20年国債
14,000,000 14,778,960
76 20年国債
25,000,000 26,264,250
78 20年国債
17,000,000 17,945,540
79 20年国債
14,000,000 14,817,740
81 20年国債
65,000,000 69,131,400
82 20年国債
28,000,000 29,864,800
85 20年国債
31,000,000 33,385,450
86 20年国債
6,000,000 6,504,180
87 20年国債
35,000,000 37,817,150
88 20年国債
33,000,000 35,964,720
89 20年国債
15,000,000 16,290,750
92 20年国債
60,000,000 65,465,400
93 20年国債
18,000,000 19,634,760
94 20年国債
45,000,000 49,290,750
95 20年国債
30,000,000 33,266,700
96 20年国債
63,000,000 69,258,420
97 20年国債
25,000,000 27,719,250
98 20年国債
64,000,000 70,639,360
99 20年国債
53,000,000 58,723,470
100 20年国債
35,000,000 39,116,350
101 20年国債
18,000,000 20,315,340
102 20年国債
10,000,000 11,338,200
103 20年国債
21,000,000 23,689,260
104 20年国債
64,000,000 71,459,200
105 20年国債
38,000,000 42,595,720
106 20年国債
16,000,000 18,031,040
107 20年国債
40,000,000 44,994,000
237/442
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
108 20年国債
68,000,000 75,641,160
109 20年国債
60,000,000 66,918,000
110 20年国債
27,000,000 30,463,020
111 20年国債
35,000,000 39,856,250
112 20年国債
40,000,000 45,281,200
113 20年国債
70,000,000 79,443,700
114 20年国債
45,000,000 51,173,550
115 20年国債
42,000,000 48,063,540
116 20年国債
27,000,000 30,993,570
117 20年国債
77,000,000 87,818,500
118 20年国債
13,000,000 14,775,800
119 20年国債
23,000,000 25,789,670
120 20年国債
98,000,000 108,387,020
123 20年国債
42,000,000 48,383,160
124 20年国債
100,000,000 114,385,000
125 20年国債
25,000,000 29,119,500
126 20年国債
21,000,000 24,109,050
127 20年国債
110,000,000 125,365,900
128 20年国債
32,000,000 36,583,680
129 20年国債
95,000,000 107,790,800
130 20年国債
28,000,000 31,889,760
131 20年国債
150,000,000 169,512,000
132 20年国債
25,000,000 28,365,500
133 20年国債
150,000,000 171,558,000
134 20年国債
15,000,000 17,187,750
135 20年国債
20,000,000 22,730,600
136 20年国債
180,000,000 202,897,800
137 20年国債
18,000,000 20,491,740
139 20年国債
250,000,000 282,220,000
140 20年国債
100,000,000 113,968,000
141 20年国債
48,000,000 54,757,440
142 20年国債
185,000,000 212,890,600
143 20年国債
100,000,000 113,152,000
144 20年国債
130,000,000 145,772,900
145 20年国債
190,000,000 217,097,800
146 20年国債
190,000,000 217,246,000
147 20年国債
220,000,000 249,306,200
148 20年国債
195,000,000 218,879,700
149 20年国債
195,000,000 219,008,400
238/442
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
150 20年国債
225,000,000 250,112,250
151 20年国債
260,000,000 282,859,200
152 20年国債
200,000,000 217,532,000
153 20年国債
225,000,000 247,365,000
154 20年国債
205,000,000 222,828,850
155 20年国債
220,000,000 233,409,000
156 20年国債
200,000,000 196,346,000
157 20年国債
210,000,000 200,071,200
158 20年国債
225,000,000 222,662,250
159 20年国債
220,000,000 220,143,000
160 20年国債
190,000,000 192,281,900
161 20年国債
145,000,000 144,314,150
162 20年国債
210,000,000 208,418,700
163 20年国債
160,000,000 158,337,600
164 20年国債
230,000,000 223,555,400
165 20年国債
155,000,000 150,167,100
166 20年国債
215,000,000 214,073,350
167 20年国債
160,000,000 153,971,200
168 20年国債
185,000,000 174,578,950
169 20年国債
155,000,000 143,320,750
170 20年国債
175,000,000 161,157,500
171 20年国債
130,000,000 119,225,600
172 20年国債
215,000,000 199,934,950
173 20年国債
165,000,000 152,821,350
174 20年国債
210,000,000 193,859,400
175 20年国債
165,000,000 154,515,900
176 20年国債
150,000,000 139,915,500
177 20年国債
180,000,000 164,484,000
178 20年国債
190,000,000 176,502,400
179 20年国債
190,000,000 176,065,400
180 20年国債
140,000,000 136,766,000
181 20年国債
150,000,000 148,998,000
1 フイリピン共和国
100,000,000 99,727,400
国債証券 合計 37,201,380,950
751 東京都公債
100,000,000 101,022,400
地方債証券
27-15 北海道公債
100,000,000 100,543,000
3-5 北海道公債
100,000,000 97,828,700
222 神奈川県公債
100,000,000 99,973,600
401 大阪府公債
100,000,000 101,310,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3 兵庫県公債12年
100,000,000 101,337,600
11兵庫県公債20年 100,000,000 111,421,600
28-1 静岡県公債
100,000,000 100,077,400
9 埼玉県20年
100,000,000 113,820,200
22-1 福岡県15年
100,000,000 105,163,000
29-6 千葉県公債
100,000,000 100,373,800
168 共同発行地方
100,000,000 100,426,300
27-1 滋賀県公債
100,000,000 101,345,200
25-6 大阪市公債
100,000,000 100,840,300
11 名古屋市20年
100,000,000 112,937,100
地方債証券 合計 1,548,421,000
47日本政策投資CO 100,000,000 104,555,300
特殊債券
81 政保道路機構
100,000,000 112,668,700
241 政保道路機構
100,000,000 101,225,300
261 政保道路機構
100,000,000 101,262,200
65 地方公共団体
100,000,000 100,948,100
127 都市再生
100,000,000 99,643,600
80 住宅支援機構
100,000,000 105,734,800
特殊債券 合計 726,038,000
20 成田国際空港
100,000,000 99,693,800
社債券
25 西日本高速道
100,000,000 100,897,500
14 セブンアンドアイ
100,000,000 99,922,100
18 楽天グループ
100,000,000 95,245,500
17 パナソニツク
100,000,000 100,580,800
6 楽天カード
100,000,000 97,374,700
5 NTTフアイナンス
100,000,000 98,865,900
7 三井住友海上
100,000,000 99,743,300
80 三菱地所
100,000,000 109,168,600
32東日本旅客鉄道 100,000,000 103,342,600
9 ソフトバンク
100,000,000 98,778,500
497 関西電力
100,000,000 102,056,200
65 東京瓦斯
100,000,000 98,012,300
社債券 合計 1,303,681,800
合計 40,779,521,750
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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「外国債券インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2021 年 9 月 7 日現在 2022 年 9 月 7 日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
預金
3,741,013,085 5,136,837,121
コール・ローン
1,176,672,553 418,459,889
国債証券
226,941,943,997 241,423,721,923
派生商品評価勘定
2,355,749 7,686,476
未収入金
600,311 -
未収利息
1,134,314,909 1,347,969,651
前払費用
23,265,639 78,126,707
流動資産合計
233,020,166,243 248,412,801,767
資産合計
233,020,166,243 248,412,801,767
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
501,792 -
未払金
3,279,982,788 4,013,342,648
未払解約金
261,036,765 23,785,636
流動負債合計
3,541,521,345 4,037,128,284
負債合計
3,541,521,345 4,037,128,284
純資産の部
元本等
元本
※ 1 73,446,052,175 75,361,838,720
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
156,032,592,723 169,013,834,763
元本等合計
229,478,644,898 244,375,673,483
純資産合計
229,478,644,898 244,375,673,483
負債純資産合計 233,020,166,243 248,412,801,767
注記表
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2021 年 9 月 8 日
区 分
至 2022 年 9 月 7 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 国債証券
方法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する
価額等で評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成 12 年総理府令第 133 号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2021 年 9 月 7 日現在 2022 年 9 月 7 日現在
1. ※ 1 期首 2020 年 9 月 8 日 2021 年 9 月 8 日
期首元本額 69,294,023,744 円 73,446,052,175 円
期中追加設定元本額 12,397,440,575 円 9,117,900,857 円
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期中一部解約元本額 8,245,412,144 円 7,202,114,312 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ外国債券インデックス 512,609,280 円 456,914,944 円
VA
ダイワ国内重視バランスファ 10,756,510 円 9,695,471 円
ンド30VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国内重視バランスファ 83,767,450 円 56,708,153 円
ンド50VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 22,513,805 円 21,013,629 円
ンド30VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 306,378,425 円 262,492,877 円
ンド50VA ( 一般投資家私
募 )
外国債券インデックスファン 179,493,449 円 305,013,468 円
ド( FOFs 用)(適格機関投資
家専用)
ダイワファンドラップ 外国 507,539,232 円 583,870,307 円
債券インデックス エマージ
ングプラス(為替ヘッジな
し)
ダイワファンドラップ 外国 2,222,567,014 円 2,544,715,025 円
債券インデックス(為替ヘッ
ジなし)
ダイワファンドラップオンラ 828,065,947 円 612,608,084 円
イン 外国債券インデックス
エマージングプラス(為替
ヘッジなし)
D-I ' s 外国債券インデッ 1,025,990 円 1,038,760 円
クス
DCダイワ・ターゲットイ 5,228,333 円 11,777,227 円
ヤー 2050
iFree 外国債券イン 1,440,562,083 円 2,011,137,086 円
デックス
iFree 8資産バランス 1,345,747,943 円 1,749,743,615 円
iFree 年金バランス 188,922,736 円 314,594,981 円
DCダイワ外国債券インデッ 49,667,564,680 円 50,731,627,427 円
クス
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ダイワ・ライフ・バランス3 916,471,858 円 1,031,504,692 円
0
ダイワ・ライフ・バランス5 553,687,283 円 662,725,726 円
0
ダイワ・ライフ・バランス7 355,583,319 円 440,285,503 円
0
DCダイワ・ワールドアセッ 558,715,222 円 628,690,680 円
ト(六つの羽/安定コース)
DCダイワ・ワールドアセッ 423,101,565 円 500,135,582 円
ト(六つの羽/6分散コー
ス)
DCダイワ・ワールドアセッ 152,013,664 円 190,959,697 円
ト(六つの羽/成長コース)
DCダイワ・ターゲットイ 26,730,544 円 31,998,294 円
ヤー 2030
DCダイワ・ターゲットイ 9,205,366 円 13,493,031 円
ヤー 2040
ダイワつみたてインデックス 486,527,537 円 1,206,742,268 円
外国債券
ダイワつみたてインデックス 3,149,570 円 3,883,659 円
バランス30
ダイワつみたてインデックス 1,212,872 円 1,440,814 円
バランス50
ダイワつみたてインデックス 1,621,513 円 2,450,390 円
バランス70
ダイワ先進国債券インデック -円 71,874,140 円
ス(為替ヘッジなし)(ラッ
プ専用)
ダイワ世界バランスファンド 167,650,251 円 118,041,581 円
40VA
ダイワ世界バランスファンド 137,927,578 円 47,489,426 円
60VA
ダイワ・バランスファンド3 3,980,210,426 円 3,385,180,844 円
5VA
ダイワ・バランスファンド2 240,831,046 円 210,337,455 円
5VA(適格機関投資家専
用)
ダイワ・インデックスセレク 145,184,441 円 149,237,588 円
ト 外国債券
ダイワ・ノーロード 外国債 41,586,662 円 48,968,243 円
券ファンド
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ダイワ外国債券インデックス 1,960,405,575 円 1,150,326,488 円
(為替ヘッジなし)(ダイワ
SMA専用)
ダイワ投信倶楽部外国債券イ 5,845,944,132 円 5,690,808,040 円
ンデックス
ダイワライフスタイル25 33,184,771 円 29,029,179 円
ダイワライフスタイル50 65,028,843 円 58,273,398 円
ダイワライフスタイル75 17,335,260 円 15,010,948 円
計 73,446,052,175 円 75,361,838,720 円
2. 期末日における受益権の総数 73,446,052,175 口 75,361,838,720 口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2021 年 9 月 8 日
区 分
至 2022 年 9 月 7 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
についての補足説明 いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2022 年 9 月 7 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
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2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021 年 9 月 7 日現在 2022 年 9 月 7 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
国債証券 △ 6,813,464,607 △ 37,637,641,822
合計 △ 6,813,464,607 △ 37,637,641,822
(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間( 2020 年 12 月
1 日から 2021 年 9 月 7 日まで、及び 2021 年 12 月 1 日から 2022 年 9 月 7 日まで)を指しており
ます。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
2021 年 9 月 7 日 現在 2022 年 9 月 7 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引以外の取
引
為替予約取引
売 建 53,533,019 - 53,489,082 43,937 - - - -
イギリス・ポンド 10,500,199 - 10,488,641 11,558 - - - -
イスラエル・ 43,032,820 - 43,000,441 32,379 - - - -
シュケル
買 建 991,025,375 - 992,835,395 1,810,020 531,234,144 - 538,920,620 7,686,476
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アメリカ・ドル 558,486,044 - 557,984,252 △ 501,792 91,373,287 - 91,951,414 578,127
イギリス・ポンド - - - - 25,835,812 - 26,075,871 240,059
オーストラリア・ - - - - 27,119,320 - 27,431,976 312,656
ドル
オフショア・ - - - - 129,704,724 - 132,267,240 2,562,516
人民元
カナダ・ドル 19,249,917 - 19,360,484 110,567 - - - -
シンガポール・ 30,874,510 - 30,925,692 51,182 41,723,036 - 42,696,978 973,942
ドル
デンマーク・ 52,836,670 - 53,128,660 291,990 8,766,342 - 8,901,500 135,158
クローネ
ポーランド・ - - - - 20,476,366 - 20,719,338 242,972
ズロチ
メキシコ・ペソ 14,064,415 - 14,167,315 102,900 22,089,227 - 22,764,695 675,468
ユーロ 315,513,819 - 317,268,992 1,755,173 164,146,030 - 166,111,608 1,965,578
合計 1,044,558,394 - 1,046,324,477 1,853,957 531,234,144 - 538,920,620 7,686,476
(注) 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
2021 年 9 月 7 日現在 2022 年 9 月 7 日現在
1 口当たり純資産額 3.1245 円 3.2427 円
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( 1 万口当たり純資産額) (31,245 円 ) (32,427 円 )
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル アメリカ・ドル
2.75% United States Treasury
5,021,000.000 4,976,664.570
Note/Bond 20231115
2.75% United States Treasury
5,229,000.000 5,174,252.370
Note/Bond 20240215
2.5% United States Treasury
4,912,000.000 4,832,916.800
Note/Bond 20240515
6% United States Treasury
855,000.000 921,459.150
Note/Bond 20260215
6.125% United States Treasury
709,000.000 795,568.900
Note/Bond 20271115
5.25% United States Treasury
738,000.000 809,371.980
Note/Bond 20281115
6.25% United States Treasury
714,000.000 851,109.420
Note/Bond 20300515
5.375% United States Treasury
2,391,000.000 2,739,727.350
Note/Bond 20310215
4.5% United States Treasury
1,176,000.000 1,329,797.280
Note/Bond 20360215
5% United States Treasury
847,000.000 1,006,269.880
Note/Bond 20370515
4.375% United States Treasury
548,000.000 611,617.320
Note/Bond 20380215
4.5% United States Treasury
519,000.000 586,708.740
Note/Bond 20380515
3.5% United States Treasury
1,049,000.000 1,049,409.110
Note/Bond 20390215
4.25% United States Treasury
1,121,000.000 1,228,537.530
Note/Bond 20390515
248/442
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4.5% United States Treasury
1,060,000.000 1,195,807.200
Note/Bond 20390815
4.375% United States Treasury
1,210,000.000 1,342,616.000
Note/Bond 20391115
4.625% United States Treasury
1,010,000.000 1,154,157.300
Note/Bond 20400215
4.375% United States Treasury
1,678,000.000 1,855,230.360
Note/Bond 20400515
3.875% United States Treasury
1,091,000.000 1,125,682.890
Note/Bond 20400815
4.25% United States Treasury
1,469,000.000 1,590,530.370
Note/Bond 20401115
4.75% United States Treasury
1,254,000.000 1,448,169.360
Note/Bond 20410215
4.375% United States Treasury
1,365,000.000 1,497,869.100
Note/Bond 20410515
3.75% United States Treasury
1,517,000.000 1,524,099.560
Note/Bond 20410815
3.125% United States Treasury
1,450,000.000 1,327,533.000
Note/Bond 20411115
3.125% United States Treasury
1,623,000.000 1,483,259.700
Note/Bond 20420215
3% United States Treasury
1,353,000.000 1,207,552.500
Note/Bond 20420515
2.75% United States Treasury
5,231,000.000 4,461,833.760
Note/Bond 20420815
2.75% United States Treasury
1,630,000.000 1,387,015.900
Note/Bond 20421115
3.125% United States Treasury
2,626,000.000 2,370,989.140
Note/Bond 20430215
2.875% United States Treasury
2,298,000.000 1,989,378.600
Note/Bond 20430515
3.625% United States Treasury
3,214,000.000 3,141,170.760
Note/Bond 20430815
3.75% United States Treasury
2,081,000.000 2,070,657.430
Note/Bond 20431115
3.625% United States Treasury
3,307,000.000 3,222,770.710
Note/Bond 20440215
3.375% United States Treasury
3,327,000.000 3,116,700.330
Note/Bond 20440515
249/442
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.375% United States Treasury
6,162,000.000 6,034,877.940
Note/Bond 20240815
3.125% United States Treasury
1,929,000.000 1,730,660.220
Note/Bond 20440815
2.25% United States Treasury
5,921,000.000 5,768,771.090
Note/Bond 20241115
3% United States Treasury
2,746,000.000 2,408,955.960
Note/Bond 20441115
2% United States Treasury
5,743,000.000 5,542,397.010
Note/Bond 20250215
2.5% United States Treasury
2,563,000.000 2,052,988.630
Note/Bond 20450215
2.125% United States Treasury
5,788,000.000 5,576,332.840
Note/Bond 20250515
3% United States Treasury
1,835,000.000 1,607,918.750
Note/Bond 20450515
2% United States Treasury
5,743,000.000 5,492,605.200
Note/Bond 20250815
2.875% United States Treasury
1,873,000.000 1,606,097.500
Note/Bond 20450815
2.25% United States Treasury
5,840,000.000 5,606,808.800
Note/Bond 20251115
3% United States Treasury
659,000.000 582,028.800
Note/Bond 20451115
1.625% United States Treasury
4,866,000.000 4,560,317.880
Note/Bond 20260215
2.5% United States Treasury
3,148,000.000 2,553,563.160
Note/Bond 20460215
1.625% United States Treasury
7,729,000.000 7,218,731.420
Note/Bond 20260515
2.5% United States Treasury
2,823,000.000 2,308,903.470
Note/Bond 20460515
1.5% United States Treasury
5,400,000.000 4,996,242.000
Note/Bond 20260815
2.25% United States Treasury
2,780,000.000 2,182,494.600
Note/Bond 20460815
1.375% United States Treasury
2,400,000.000 2,350,296.000
Note/Bond 20230831
1.375% United States Treasury
2,505,000.000 2,448,712.650
Note/Bond 20230930
250/442
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2% United States Treasury
5,300,000.000 4,985,710.000
Note/Bond 20261115
1.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,448,225.000
Note/Bond 20231031
2.875% United States Treasury
1,000,000.000 872,810.000
Note/Bond 20461115
2.125% United States Treasury
2,490,000.000 2,449,711.800
Note/Bond 20231130
2.25% United States Treasury
2,500,000.000 2,460,725.000
Note/Bond 20231231
2.25% United States Treasury
3,640,000.000 3,451,448.000
Note/Bond 20270215
2.25% United States Treasury
2,480,000.000 2,438,534.400
Note/Bond 20240131
3% United States Treasury
2,345,000.000 2,058,652.050
Note/Bond 20470215
2.125% United States Treasury
2,300,000.000 2,254,897.000
Note/Bond 20240229
2.125% United States Treasury
4,550,000.000 4,455,769.500
Note/Bond 20240331
2.375% United States Treasury
6,400,000.000 6,090,496.000
Note/Bond 20270515
3% United States Treasury
2,000,000.000 1,757,960.000
Note/Bond 20470515
2% United States Treasury
3,000,000.000 2,929,920.000
Note/Bond 20240430
2% United States Treasury
5,300,000.000 5,167,871.000
Note/Bond 20240531
2% United States Treasury
2,400,000.000 2,337,936.000
Note/Bond 20240630
2.25% United States Treasury
5,900,000.000 5,574,556.000
Note/Bond 20270815
2.125% United States Treasury
3,000,000.000 2,926,170.000
Note/Bond 20240731
2.75% United States Treasury
1,450,000.000 1,217,826.000
Note/Bond 20470815
1.875% United States Treasury
2,000,000.000 1,939,360.000
Note/Bond 20240831
2.125% United States Treasury
2,500,000.000 2,432,800.000
Note/Bond 20240930
251/442
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.25% United States Treasury
5,500,000.000 5,181,550.000
Note/Bond 20271115
2.75% United States Treasury
2,500,000.000 2,102,525.000
Note/Bond 20471115
2.25% United States Treasury
3,500,000.000 3,409,735.000
Note/Bond 20241031
2.125% United States Treasury
3,200,000.000 3,104,736.000
Note/Bond 20241130
2.25% United States Treasury
2,800,000.000 2,720,592.000
Note/Bond 20241231
2.75% United States Treasury
6,350,000.000 6,115,304.000
Note/Bond 20280215
2.5% United States Treasury
2,600,000.000 2,537,834.000
Note/Bond 20250131
2.75% United States Treasury
2,700,000.000 2,648,295.000
Note/Bond 20250228
3% United States Treasury
3,000,000.000 2,654,040.000
Note/Bond 20480215
2.625% United States Treasury
2,900,000.000 2,833,590.000
Note/Bond 20250331
3.125% United States Treasury
3,800,000.000 3,455,910.000
Note/Bond 20480515
2.875% United States Treasury
6,500,000.000 6,288,230.000
Note/Bond 20280515
2.875% United States Treasury
1,900,000.000 1,865,401.000
Note/Bond 20250430
2.875% United States Treasury
3,550,000.000 3,484,254.000
Note/Bond 20250531
2.75% United States Treasury
3,000,000.000 2,934,360.000
Note/Bond 20250630
2.875% United States Treasury
6,700,000.000 6,481,714.000
Note/Bond 20280815
3% United States Treasury
4,220,000.000 3,752,803.800
Note/Bond 20480815
2.875% United States Treasury
2,500,000.000 2,452,325.000
Note/Bond 20250731
2.75% United States Treasury
3,600,000.000 3,575,808.000
Note/Bond 20230831
2.75% United States Treasury
3,600,000.000 3,517,560.000
Note/Bond 20250831
252/442
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3% United States Treasury
2,500,000.000 2,458,975.000
Note/Bond 20250930
2.875% United States Treasury
3,000,000.000 2,980,290.000
Note/Bond 20230930
3% United States Treasury
2,500,000.000 2,458,575.000
Note/Bond 20251031
2.875% United States Treasury
4,000,000.000 3,974,040.000
Note/Bond 20231031
3.125% United States Treasury
3,700,000.000 3,626,000.000
Note/Bond 20281115
3.375% United States Treasury
3,020,000.000 2,888,811.200
Note/Bond 20481115
2.875% United States Treasury
3,000,000.000 2,938,800.000
Note/Bond 20251130
2.875% United States Treasury
2,000,000.000 1,985,920.000
Note/Bond 20231130
2.625% United States Treasury
1,500,000.000 1,457,805.000
Note/Bond 20251231
2.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,473,025.000
Note/Bond 20231231
2.625% United States Treasury
6,600,000.000 6,277,722.000
Note/Bond 20290215
2.5% United States Treasury
4,000,000.000 3,945,600.000
Note/Bond 20240131
2.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,425,575.000
Note/Bond 20260131
3% United States Treasury
4,700,000.000 4,218,579.000
Note/Bond 20490215
2.5% United States Treasury
2,500,000.000 2,413,850.000
Note/Bond 20260228
2.375% United States Treasury
3,300,000.000 3,247,134.000
Note/Bond 20240229
2.25% United States Treasury
2,500,000.000 2,391,975.000
Note/Bond 20260331
2.875% United States Treasury
4,650,000.000 4,079,631.000
Note/Bond 20490515
2.375% United States Treasury
3,900,000.000 3,645,564.000
Note/Bond 20290515
2.25% United States Treasury
3,500,000.000 3,431,085.000
Note/Bond 20240430
253/442
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.375% United States Treasury
2,800,000.000 2,690,604.000
Note/Bond 20260430
2.125% United States Treasury
3,000,000.000 2,853,750.000
Note/Bond 20260531
1.75% United States Treasury
3,500,000.000 3,392,795.000
Note/Bond 20240630
1.875% United States Treasury
2,800,000.000 2,638,328.000
Note/Bond 20260630
1.75% United States Treasury
5,500,000.000 5,326,365.000
Note/Bond 20240731
1.875% United States Treasury
2,500,000.000 2,351,750.000
Note/Bond 20260731
1.625% United States Treasury
4,700,000.000 4,187,747.000
Note/Bond 20290815
2.25% United States Treasury
4,600,000.000 3,547,014.000
Note/Bond 20490815
1.375% United States Treasury
2,800,000.000 2,578,184.000
Note/Bond 20260831
1.25% United States Treasury
4,000,000.000 3,830,000.000
Note/Bond 20240831
1.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,323,225.000
Note/Bond 20260930
1.5% United States Treasury
3,000,000.000 2,881,860.000
Note/Bond 20240930
1.5% United States Treasury
1,000,000.000 958,980.000
Note/Bond 20241031
1.625% United States Treasury
3,000,000.000 2,781,300.000
Note/Bond 20261031
1.75% United States Treasury
5,850,000.000 5,257,687.500
Note/Bond 20291115
2.375% United States Treasury
4,500,000.000 3,569,760.000
Note/Bond 20491115
1.625% United States Treasury
2,000,000.000 1,854,360.000
Note/Bond 20261130
1.5% United States Treasury
3,000,000.000 2,871,540.000
Note/Bond 20241130
1.75% United States Treasury
2,500,000.000 2,327,925.000
Note/Bond 20261231
1.75% United States Treasury
2,500,000.000 2,402,725.000
Note/Bond 20241231
254/442
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.375% United States Treasury
1,700,000.000 1,615,918.000
Note/Bond 20250131
1.5% United States Treasury
5,000,000.000 4,387,850.000
Note/Bond 20300215
1.5% United States Treasury
6,500,000.000 5,971,355.000
Note/Bond 20270131
2% United States Treasury
5,400,000.000 3,925,530.000
Note/Bond 20500215
1.125% United States Treasury
300,000.000 271,005.000
Note/Bond 20270228
1.125% United States Treasury
5,200,000.000 4,903,392.000
Note/Bond 20250228
0.5% United States Treasury
1,500,000.000 1,389,015.000
Note/Bond 20250331
0.625% United States Treasury
1,600,000.000 1,409,616.000
Note/Bond 20270331
0.625% United States Treasury
6,800,000.000 5,544,108.000
Note/Bond 20300515
0.375% United States Treasury
2,700,000.000 2,484,837.000
Note/Bond 20250430
0.5% United States Treasury
2,400,000.000 2,096,616.000
Note/Bond 20270430
1.25% United States Treasury
5,600,000.000 3,313,576.000
Note/Bond 20500515
1.125% United States Treasury
5,000,000.000 3,303,500.000
Note/Bond 20400515
0.5% United States Treasury
3,500,000.000 3,049,095.000
Note/Bond 20270531
0.25% United States Treasury
3,000,000.000 2,745,000.000
Note/Bond 20250531
0.25% United States Treasury
6,500,000.000 5,929,170.000
Note/Bond 20250630
0.5% United States Treasury
3,500,000.000 3,043,355.000
Note/Bond 20270630
0.25% United States Treasury
3,400,000.000 3,091,314.000
Note/Bond 20250731
0.625% United States Treasury
8,000,000.000 6,484,960.000
Note/Bond 20300815
0.375% United States Treasury
5,000,000.000 4,312,100.000
Note/Bond 20270731
255/442
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.375% United States Treasury
6,700,000.000 4,101,070.000
Note/Bond 20500815
1.125% United States Treasury
5,000,000.000 3,269,500.000
Note/Bond 20400815
0.5% United States Treasury
3,500,000.000 3,029,110.000
Note/Bond 20270831
0.125% United States Treasury
2,000,000.000 1,932,500.000
Note/Bond 20230915
0.25% United States Treasury
6,500,000.000 5,878,405.000
Note/Bond 20250930
0.375% United States Treasury
4,000,000.000 3,430,280.000
Note/Bond 20270930
0.25% United States Treasury
3,500,000.000 3,172,960.000
Note/Bond 20250831
0.125% United States Treasury
4,200,000.000 4,046,070.000
Note/Bond 20231015
0.25% United States Treasury
7,700,000.000 7,413,637.000
Note/Bond 20231115
0.875% United States Treasury
9,800,000.000 8,089,508.000
Note/Bond 20301115
0.25% United States Treasury
4,000,000.000 3,606,560.000
Note/Bond 20251031
0.5% United States Treasury
4,000,000.000 3,442,160.000
Note/Bond 20271031
1.625% United States Treasury
6,800,000.000 4,458,216.000
Note/Bond 20501115
1.375% United States Treasury
5,100,000.000 3,479,322.000
Note/Bond 20401115
0.375% United States Treasury
5,100,000.000 4,605,912.000
Note/Bond 20251130
0.625% United States Treasury
5,000,000.000 4,323,000.000
Note/Bond 20271130
0.125% United States Treasury
3,000,000.000 2,875,770.000
Note/Bond 20231215
0.625% United States Treasury
5,000,000.000 4,312,100.000
Note/Bond 20271231
0.375% United States Treasury
1,000,000.000 900,780.000
Note/Bond 20251231
0.125% United States Treasury
4,000,000.000 3,822,160.000
Note/Bond 20240115
256/442
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
0.75% United States Treasury
7,000,000.000 6,069,700.000
Note/Bond 20280131
1.875% United States Treasury
5,900,000.000 4,123,510.000
Note/Bond 20510215
1.125% United States Treasury
10,700,000.000 8,982,971.000
Note/Bond 20310215
0.125% United States Treasury
5,000,000.000 4,766,000.000
Note/Bond 20240215
0.375% United States Treasury
5,000,000.000 4,489,450.000
Note/Bond 20260131
1.125% United States Treasury
5,000,000.000 4,416,750.000
Note/Bond 20280229
1.875% United States Treasury
4,700,000.000 3,499,291.000
Note/Bond 20410215
0.5% United States Treasury
3,000,000.000 2,700,450.000
Note/Bond 20260228
0.25% United States Treasury
2,000,000.000 1,904,060.000
Note/Bond 20240315
1.25% United States Treasury
4,000,000.000 3,546,240.000
Note/Bond 20280331
0.75% United States Treasury
4,000,000.000 3,625,600.000
Note/Bond 20260331
0.375% United States Treasury
3,000,000.000 2,853,750.000
Note/Bond 20240415
1.625% United States Treasury
8,700,000.000 7,583,268.000
Note/Bond 20310515
0.25% United States Treasury
5,100,000.000 4,830,210.000
Note/Bond 20240515
0.75% United States Treasury
4,500,000.000 4,070,700.000
Note/Bond 20260430
1.25% United States Treasury
6,000,000.000 5,314,680.000
Note/Bond 20280430
2.375% United States Treasury
6,400,000.000 5,059,456.000
Note/Bond 20510515
2.25% United States Treasury
3,800,000.000 3,007,624.000
Note/Bond 20410515
1.25% United States Treasury
4,000,000.000 3,539,360.000
Note/Bond 20280531
0.75% United States Treasury
4,400,000.000 3,971,000.000
Note/Bond 20260531
257/442
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
0.25% United States Treasury
2,000,000.000 1,889,060.000
Note/Bond 20240615
1.25% United States Treasury
5,000,000.000 4,413,650.000
Note/Bond 20280630
0.875% United States Treasury
5,000,000.000 4,527,700.000
Note/Bond 20260630
0.375% UNITED STATES TREASURY
5,500,000.000 5,195,300.000
NOTE/BOND 20240715
0.375% UNITED STATES TREASURY
3,000,000.000 2,825,850.000
NOTE/BOND 20240815
1.25% UNITED STATES TREASURY
10,300,000.000 8,645,511.000
NOTE/BOND 20310815
2% UNITED STATES TREASURY
6,900,000.000 4,972,830.000
NOTE/BOND 20510815
1.75% UNITED STATES TREASURY
3,700,000.000 2,665,998.000
NOTE/BOND 20410815
0.625% UNITED STATES TREASURY
6,000,000.000 5,367,180.000
NOTE/BOND 20260731
1% UNITED STATES TREASURY
5,000,000.000 4,340,600.000
NOTE/BOND 20280731
0.125% UNITED STATES TREASURY
3,000,000.000 2,901,210.000
NOTE/BOND 20230831
1.125% UNITED STATES TREASURY
5,000,000.000 4,366,400.000
NOTE/BOND 20280831
0.75% UNITED STATES TREASURY
5,000,000.000 4,485,150.000
NOTE/BOND 20260831
0.375% UNITED STATES TREASURY
7,500,000.000 7,044,675.000
NOTE/BOND 20240915
1.25% UNITED STATES TREASURY
5,000,000.000 4,391,750.000
NOTE/BOND 20280930
0.875% UNITED STATES TREASURY
3,500,000.000 3,150,525.000
NOTE/BOND 20260930
0.25% UNITED STATES TREASURY
1,500,000.000 1,449,075.000
NOTE/BOND 20230930
0.625% UNITED STATES TREASURY
2,000,000.000 1,883,740.000
NOTE/BOND 20241015
0.75% UNITED STATES TREASURY
2,000,000.000 1,883,580.000
NOTE/BOND 20241115
1.375% UNITED STATES TREASURY
9,000,000.000 7,602,120.000
NOTE/BOND 20311115
258/442
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.875% UNITED STATES TREASURY
5,600,000.000 3,909,024.000
NOTE/BOND 20511115
2% UNITED STATES TREASURY
4,000,000.000 3,014,040.000
NOTE/BOND 20411115
0.375% UNITED STATES TREASURY
4,000,000.000 3,860,600.000
NOTE/BOND 20231031
1.375% UNITED STATES TREASURY
6,000,000.000 5,304,360.000
NOTE/BOND 20281031
1.125% UNITED STATES TREASURY
4,000,000.000 3,632,800.000
NOTE/BOND 20261031
1.25% UNITED STATES TREASURY
4,000,000.000 3,646,240.000
NOTE/BOND 20261130
0.5% UNITED STATES TREASURY
5,000,000.000 4,821,850.000
NOTE/BOND 20231130
1.5% UNITED STATES TREASURY
5,600,000.000 4,980,024.000
NOTE/BOND 20281130
1% UNITED STATES TREASURY
2,200,000.000 2,079,154.000
NOTE/BOND 20241215
0.75% UNITED STATES TREASURY
2,500,000.000 2,412,100.000
NOTE/BOND 20231231
1.375% UNITED STATES TREASURY
4,000,000.000 3,530,280.000
NOTE/BOND 20281231
1.25% UNITED STATES TREASURY
4,000,000.000 3,641,560.000
NOTE/BOND 20261231
1.125% UNITED STATES TREASURY
1,000,000.000 945,850.000
NOTE/BOND 20250115
0.875% UNITED STATES TREASURY
3,000,000.000 2,891,940.000
NOTE/BOND 20240131
1.875% UNITED STATES TREASURY
7,400,000.000 6,524,136.000
NOTE/BOND 20320215
1.5% UNITED STATES TREASURY
3,700,000.000 3,523,954.000
NOTE/BOND 20250215
1.75% UNITED STATES TREASURY
4,300,000.000 3,878,041.000
NOTE/BOND 20290131
2.25% UNITED STATES TREASURY
3,900,000.000 2,990,637.000
NOTE/BOND 20520215
2.375% UNITED STATES TREASURY
2,500,000.000 2,012,675.000
NOTE/BOND 20420215
1.875% UNITED STATES TREASURY
5,000,000.000 4,546,450.000
NOTE/BOND 20290228
259/442
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.5% UNITED STATES TREASURY
4,000,000.000 3,885,600.000
NOTE/BOND 20240229
1.875% UNITED STATES TREASURY
1,000,000.000 933,590.000
NOTE/BOND 20270228
1.75% UNITED STATES TREASURY
5,000,000.000 4,785,150.000
NOTE/BOND 20250315
2.375% UNITED STATES TREASURY
3,000,000.000 2,806,380.000
NOTE/BOND 20290331
2.5% UNITED STATES TREASURY
5,000,000.000 4,794,100.000
NOTE/BOND 20270331
2.25% UNITED STATES TREASURY
2,000,000.000 1,961,640.000
NOTE/BOND 20240331
2.625% UNITED STATES TREASURY
2,000,000.000 1,954,060.000
NOTE/BOND 20250415
2.875% UNITED STATES TREASURY
9,300,000.000 8,937,393.000
NOTE/BOND 20320515
2.75% UNITED STATES TREASURY
3,000,000.000 2,938,920.000
NOTE/BOND 20250515
2.875% UNITED STATES TREASURY
5,000,000.000 4,426,950.000
NOTE/BOND 20520515
3.25% UNITED STATES TREASURY
1,500,000.000 1,393,875.000
NOTE/BOND 20420515
2.5% UNITED STATES TREASURY
4,500,000.000 4,427,550.000
NOTE/BOND 20240430
2.875% UNITED STATES TREASURY
3,000,000.000 2,893,110.000
NOTE/BOND 20290430
2.75% UNITED STATES TREASURY
3,000,000.000 2,906,250.000
NOTE/BOND 20270430
2.5% UNITED STATES TREASURY
4,500,000.000 4,424,040.000
NOTE/BOND 20240531
2.75% UNITED STATES TREASURY
2,000,000.000 1,913,340.000
NOTE/BOND 20290531
2.625% UNITED STATES TREASURY
2,000,000.000 1,927,880.000
NOTE/BOND 20270531
2.875% UNITED STATES TREASURY
2,000,000.000 1,963,740.000
NOTE/BOND 20250615
3.25% UNITED STATES TREASURY
4,000,000.000 3,950,120.000
NOTE/BOND 20290630
3.25% UNITED STATES TREASURY
3,000,000.000 2,970,930.000
NOTE/BOND 20270630
260/442
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3% UNITED STATES TREASURY
3,000,000.000 2,954,400.000
NOTE/BOND 20250715
2.75% UNITED STATES TREASURY
4,070,000.000 3,940,574.000
NOTE/BOND 20270731
3% UNITED STATES TREASURY
1,000,000.000 991,090.000
NOTE/BOND 20240630
3.125% UNITED STATES TREASURY
2,500,000.000 2,469,375.000
NOTE/BOND 20250815
2.75% UNITED STATES TREASURY
3,100,000.000 2,946,674.000
NOTE/BOND 20320815
3% UNITED STATES TREASURY
1,700,000.000 1,548,445.000
NOTE/BOND 20520815
3.375% UNITED STATES TREASURY
1,000,000.000 948,040.000
NOTE/BOND 20420815
3% UNITED STATES TREASURY
3,970,000.000 3,933,555.400
NOTE/BOND 20240731
2.625% UNITED STATES TREASURY
3,360,000.000 3,193,041.600
NOTE/BOND 20290731
3.25% UNITED STATES TREASURY
3,890,000.000 3,871,522.500
NOTE/BOND 20240831
3.125% UNITED STATES TREASURY
2,500,000.000 2,463,950.000
NOTE/BOND 20270831
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
882,786,245.040
(126,344,367,390)
イギリス・ポン
イギリス・ポンド イギリス・ポンド
ド
2% United Kingdom Gilt
921,000.000 895,331.730
20250907
2.5% United Kingdom Gilt
1,282,000.000 1,092,058.880
20650722
1.5% United Kingdom Gilt
1,465,000.000 1,386,637.150
20260722
1.5% United Kingdom Gilt
1,760,000.000 1,198,771.200
20470722
1.75% United Kingdom Gilt
1,450,000.000 1,167,598.000
20370907
1.75% United Kingdom Gilt
1,810,000.000 1,247,669.200
20570722
1.25% United Kingdom Gilt
1,410,000.000 1,300,950.600
20270722
261/442
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.625% United Kingdom Gilt
1,500,000.000 1,392,345.000
20281022
1.625% United Kingdom Gilt
1,040,000.000 656,302.400
20711022
1% United Kingdom Gilt
1,800,000.000 1,739,574.000
20240422
1.75% United Kingdom Gilt
1,210,000.000 867,146.500
20490122
1.625% United Kingdom Gilt
850,000.000 568,327.000
20541022
0.875% United Kingdom Gilt
800,000.000 694,488.000
20291022
0.625% United Kingdom Gilt
1,900,000.000 1,783,530.000
20250607
1.25% United Kingdom Gilt
1,190,000.000 828,656.500
20411022
0.375% United Kingdom Gilt
2,300,000.000 1,875,788.000
20301022
0.5% United Kingdom Gilt
1,700,000.000 695,198.000
20611022
0.125% United Kingdom Gilt
1,500,000.000 1,362,645.000
20260130
0.125% United Kingdom Gilt
1,600,000.000 1,377,280.000
20280131
0.625% United Kingdom Gilt
1,100,000.000 559,658.000
20501022
0.625% United Kingdom Gilt
1,700,000.000 1,212,457.000
20350731
0.125% United Kingdom Gilt
1,300,000.000 1,245,452.000
20240131
0.25% United Kingdom Gilt
2,500,000.000 1,959,475.000
20310731
0.875% United Kingdom Gilt
500,000.000 295,660.000
20460131
0.375% United Kingdom Gilt
500,000.000 449,210.000
20261022
1.25% United Kingdom Gilt
300,000.000 184,098.000
20510731
0.25% UNITED KINGDOM GILT
100,000.000 93,220.000
20250131
262/442
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.125% UNITED KINGDOM GILT
900,000.000 640,593.000
20390131
0.5% UNITED KINGDOM GILT
700,000.000 598,892.000
20290131
0.875% UNITED KINGDOM GILT
300,000.000 236,421.000
20330731
1.5% UNITED KINGDOM GILT
300,000.000 194,148.000
20530731
1% UNITED KINGDOM GILT
1,100,000.000 911,955.000
20320131
1.125% UNITED KINGDOM GILT
820,000.000 412,435.400
20731022
6% United Kingdom Gilt
949,000.000 1,111,943.300
20281207
4.25% United Kingdom Gilt
2,240,000.000 2,466,732.800
20320607
5% United Kingdom Gilt
1,472,000.000 1,538,460.800
20250307
4.25% United Kingdom Gilt
1,362,000.000 1,493,596.440
20360307
4.75% United Kingdom Gilt
1,357,000.000 1,588,653.470
20381207
4.25% United Kingdom Gilt
1,708,000.000 2,036,465.480
20551207
4.25% United Kingdom Gilt
1,366,000.000 1,541,585.640
20461207
4.25% United Kingdom Gilt
1,232,000.000 1,304,651.040
20271207
4.5% United Kingdom Gilt
2,116,000.000 2,442,202.560
20421207
4.75% United Kingdom Gilt
1,600,000.000 1,811,728.000
20301207
4.25% United Kingdom Gilt
1,343,000.000 1,543,872.510
20491207
4.25% United Kingdom Gilt
1,446,000.000 1,600,317.120
20390907
4.5% United Kingdom Gilt
1,560,000.000 1,753,206.000
20340907
4% United Kingdom Gilt
1,174,000.000 1,371,173.300
20600122
263/442
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4.25% United Kingdom Gilt
1,577,000.000 1,752,740.880
20401207
3.75% United Kingdom Gilt
1,552,000.000 1,670,976.320
20520722
3.25% United Kingdom Gilt
1,866,000.000 1,803,936.840
20440122
2.25% United Kingdom Gilt
1,582,000.000 1,568,220.780
20230907
3.5% United Kingdom Gilt
1,386,000.000 1,507,718.520
20680722
2.75% United Kingdom Gilt
1,092,000.000 1,084,137.600
20240907
3.5% United Kingdom Gilt
1,524,000.000 1,529,974.080
20450122
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
65,646,265.040
(10,788,307,197)
イスラエル・
イスラエル・シュケル イスラエル・シュケル
シュケル
6.25% Israel Government Bond
1,800,000.000 2,028,168.000
- Fixed 20261030
5.5% Israel Government Bond -
1,600,000.000 2,084,272.000
Fixed 20420131
3.75% Israel Government Bond
2,000,000.000 2,028,840.000
- Fixed 20240331
1.75% Israel Government Bond
2,300,000.000 2,223,042.000
- Fixed 20250831
2% Israel Government Bond -
1,800,000.000 1,723,428.000
Fixed 20270331
3.75% Israel Government Bond
2,400,000.000 2,492,208.000
- Fixed 20470331
2.25% Israel Government Bond
1,200,000.000 1,149,552.000
- Fixed 20280928
1.5% Israel Government Bond -
1,500,000.000 1,482,585.000
Fixed 20231130
1% Israel Government Bond -
2,400,000.000 2,074,488.000
Fixed 20300331
0.5% Israel Government Bond -
1,600,000.000 1,503,696.000
Fixed 20250430
1.5% Israel Government Bond -
1,700,000.000 1,351,874.000
Fixed 20370531
264/442
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
0.5% ISRAEL GOVERNMENT BOND -
200,000.000 183,858.000
FIXED 20260227
0.4% ISRAEL GOVERNMENT BOND -
900,000.000 853,110.000
FIXED 20241031
1.3% ISRAEL GOVERNMENT BOND -
300,000.000 257,049.000
FIXED 20320430
イスラエル・シュケル 小計 イスラエル・シュケル
21,436,170.000
(896,364,167)
オーストラリ
オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル
ア・ドル
4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,989,000.000 2,107,265.940
BOND 20270421
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
573,000.000 570,685.080
BOND 20240421
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,354,000.000 1,334,813.820
BOND 20290421
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,798,000.000 1,798,737.180
BOND 20250421
4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,258,000.000 1,349,745.940
BOND 20330421
4.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,748,000.000 1,803,481.520
BOND 20260421
3.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,113,000.000 1,099,465.920
BOND 20370421
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,307,000.000 1,170,353.150
BOND 20350621
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
792,000.000 727,325.280
BOND 20390621
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,672,000.000 1,620,736.480
BOND 20271121
2.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,178,000.000 1,106,566.080
BOND 20280521
3% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
1,252,000.000 1,065,264.200
20470321
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,500,000.000 1,441,215.000
BOND 20281121
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,900,000.000 1,806,387.000
BOND 20291121
265/442
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,870,000.000 2,666,057.800
BOND 20300521
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,390,000.000 1,170,018.600
BOND 20410521
1.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,840,000.000 2,389,661.200
BOND 20310621
1.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,700,000.000 1,369,469.000
BOND 20320521
0.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,400,000.000 2,253,312.000
BOND 20241121
1% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
2,000,000.000 1,629,900.000
20301221
1.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,400,000.000 880,600.000
BOND 20510621
0.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,600,000.000 1,452,640.000
BOND 20251121
1% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
2,500,000.000 1,988,325.000
20311121
0.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,200,000.000 1,072,464.000
BOND 20260921
1.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,600,000.000 1,341,648.000
BOND 20321121
3% AUSTRALIA (COMMONWEALTH
1,300,000.000 1,217,476.000
OF) 20331121
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
38,433,614.190
(3,693,085,987)
オフショア・人
オフショア・人民元 オフショア・人民元
民元
3.22% China Government Bond
5,200,000.000 5,368,116.000
20251206
3.25% China Government Bond
5,000,000.000 5,210,650.000
20281122
3.29% China Government Bond
5,000,000.000 5,234,200.000
20290523
3.25% China Government Bond
5,000,000.000 5,177,500.000
20260606
3.12% China Government Bond
12,000,000.000 12,373,200.000
20261205
3.13% China Government Bond
8,000,000.000 8,266,720.000
20291121
266/442
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.85% China Government Bond
13,000,000.000 13,278,330.000
20270604
2.68% China Government Bond
6,500,000.000 6,517,290.000
20300521
2.88% China Government Bond
37,000,000.000 37,450,290.000
20231105
3.02% China Government Bond
18,000,000.000 18,447,660.000
20251022
3.28% China Government Bond
9,000,000.000 9,389,250.000
20271203
3.27% China Government Bond
12,500,000.000 13,079,125.000
20301119
3.03% China Government Bond
7,000,000.000 7,190,540.000
20260311
3.81% China Government Bond
7,300,000.000 8,220,311.000
20500914
3.01% China Government Bond
7,000,000.000 7,195,160.000
20280513
3.72% China Government Bond
8,000,000.000 8,879,280.000
20510412
3.02% China Government Bond
5,800,000.000 5,953,410.000
20310527
2.69% CHINA GOVERNMENT BOND
4,500,000.000 4,562,595.000
20260812
2.74% CHINA GOVERNMENT BOND
5,000,000.000 5,077,300.000
20260804
3.57% CHINA GOVERNMENT BOND
11,000,000.000 11,326,700.000
20240622
3.59% CHINA GOVERNMENT BOND
5,500,000.000 5,833,245.000
20270803
3.69% CHINA GOVERNMENT BOND
15,000,000.000 15,529,500.000
20240921
3.69% CHINA GOVERNMENT BOND
5,000,000.000 5,346,200.000
20280517
3.61% CHINA GOVERNMENT BOND
17,000,000.000 17,724,880.000
20250607
3.54% CHINA GOVERNMENT BOND
4,500,000.000 4,782,555.000
20280816
4.08% CHINA GOVERNMENT BOND
4,500,000.000 5,241,015.000
20481022
267/442
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.86% CHINA GOVERNMENT BOND
6,300,000.000 7,127,127.000
20490722
3.77% CHINA GOVERNMENT BOND
11,000,000.000 11,491,920.000
20250308
3.39% CHINA GOVERNMENT BOND
6,500,000.000 6,785,220.000
20500316
2.91% CHINA GOVERNMENT BOND
5,500,000.000 5,610,385.000
20281014
3.53% CHINA GOVERNMENT BOND
3,500,000.000 3,789,590.000
20511018
2.89% CHINA GOVERNMENT BOND
4,000,000.000 4,065,480.000
20311118
2.37% CHINA GOVERNMENT BOND
5,000,000.000 5,000,450.000
20270120
2.75% CHINA GOVERNMENT BOND
7,200,000.000 7,245,432.000
20320217
2.8% CHINA GOVERNMENT BOND
15,000,000.000 15,191,100.000
20290324
3.32% CHINA GOVERNMENT BOND
2,500,000.000 2,616,425.000
20520415
2.76% CHINA GOVERNMENT BOND
5,000,000.000 5,059,350.000
20320515
2.75% CHINA GOVERNMENT BOND
4,000,000.000 4,038,480.000
20290615
2.69% CHINA GOVERNMENT BOND
4,000,000.000 4,029,880.000
20320815
オフショア・人民元 小計 オフショア・人民元
334,705,861.000
(6,861,302,797)
カナダ・ドル カナダ・ドル カナダ・ドル
2.75% Canada Government
605,000.000 547,591.550
International Bond 20641201
5.75% CANADIAN GOVERNMENT
983,000.000 1,133,910.160
BOND 20290601
5.75% CANADIAN GOVERNMENT
1,117,000.000 1,369,587.210
BOND 20330601
5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,012,000.000 1,216,889.520
20370601
4% CANADIAN GOVERNMENT BOND
913,000.000 1,011,147.500
20410601
268/442
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
961,000.000 1,007,291.370
20451201
2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,405,000.000 1,379,302.550
20240601
2.75% CANADIAN GOVERNMENT
1,337,000.000 1,238,864.200
BOND 20481201
2.25% CANADIAN GOVERNMENT
1,156,000.000 1,118,430.000
BOND 20250601
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
969,000.000 906,528.570
20260601
1% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,240,000.000 1,119,323.200
20270601
2% CANADIAN GOVERNMENT BOND
650,000.000 609,030.500
20280601
2% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,278,173.000
20230901
2% CANADIAN GOVERNMENT BOND
3,710,000.000 2,893,837.100
20511201
2.25% CANADIAN GOVERNMENT
1,220,000.000 1,151,728.800
BOND 20290601
2.25% CANADIAN GOVERNMENT
1,200,000.000 1,176,180.000
BOND 20240301
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,344,616.000
20240901
1.25% CANADIAN GOVERNMENT
3,450,000.000 2,990,494.500
BOND 20300601
1.25% CANADIAN GOVERNMENT
700,000.000 661,689.000
BOND 20250301
0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
2,890,000.000 2,645,043.600
20250901
0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
2,000,000.000 1,609,160.000
20301201
0.25% CANADIAN GOVERNMENT
2,100,000.000 1,882,965.000
BOND 20260301
0.25% CANADIAN GOVERNMENT
1,200,000.000 1,139,148.000
BOND 20240401
1% CANADIAN GOVERNMENT BOND
300,000.000 273,879.000
20260901
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
3,400,000.000 2,959,972.000
20310601
269/442
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
0.75% CANADIAN GOVERNMENT
1,000,000.000 944,080.000
BOND 20241001
1.75% CANADIAN GOVERNMENT
1,450,000.000 1,048,147.000
BOND 20531201
0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 964,190.000
20231101
1.25% CANADIAN GOVERNMENT
200,000.000 183,050.000
BOND 20270301
0.75% CANADIAN GOVERNMENT
3,000,000.000 2,881,530.000
BOND 20240201
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
2,100,000.000 1,816,059.000
20311201
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
200,000.000 189,906.000
20250401
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
400,000.000 386,392.000
20240501
2% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,500,000.000 1,351,440.000
20320601
2.25% CANADIAN GOVERNMENT
100,000.000 94,092.000
BOND 20291201
2.75% CANADIAN GOVERNMENT
400,000.000 390,288.000
BOND 20270901
2.75% CANADIAN GOVERNMENT
200,000.000 196,826.000
BOND 20240801
3% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 984,220.000
20251001
2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
270,000.000 253,767.600
20321201
3% CANADIAN GOVERNMENT BOND
360,000.000 355,536.000
20241101
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
46,704,305.930
(5,073,021,710)
シンガポール・
シンガポール・ドル シンガポール・ドル
ドル
3.5% SINGAPORE GOVERNMENT
772,000.000 788,675.200
20270301
3% SINGAPORE GOVERNMENT
923,000.000 925,916.680
20240901
2.875% SINGAPORE GOVERNMENT
809,000.000 798,078.500
20300901
270/442
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.75% SINGAPORE GOVERNMENT
400,000.000 380,568.000
20420401
3.375% SINGAPORE GOVERNMENT
568,000.000 582,484.000
20330901
2.875% SINGAPORE GOVERNMENT
625,000.000 618,437.500
20290701
2.375% SINGAPORE GOVERNMENT
524,000.000 517,188.000
20250601
2.75% SINGAPORE GOVERNMENT
688,000.000 647,408.000
20460301
2.125% SINGAPORE GOVERNMENT
450,000.000 437,625.000
20260601
2.25% SINGAPORE GOVERNMENT
750,000.000 680,437.500
20360801
2.625% SINGAPORE GOVERNMENT
550,000.000 539,000.000
20280501
2% SINGAPORE GOVERNMENT
490,000.000 484,267.000
20240201
2.375% SINGAPORE GOVERNMENT
350,000.000 316,750.000
20390701
1.875% SINGAPORE GOVERNMENT
540,000.000 420,120.000
20500301
0.5% SINGAPORE GOVERNMENT
750,000.000 696,525.000
20251101
1.625% SINGAPORE GOVERNMENT
600,000.000 532,674.000
20310701
1.875% SINGAPORE GOVERNMENT
200,000.000 154,756.000
20511001
1.25% SINGAPORE GOVERNMENT
200,000.000 186,960.000
20261101
2.625% SINGAPORE GOVERNMENT
240,000.000 230,438.400
20320801
3% SINGAPORE GOVERNMENT
220,000.000 221,423.400
20720801
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
10,159,732.180
(1,032,736,777)
スウェーデン・
スウェーデン・クローナ スウェーデン・クローナ
クローナ
3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
4,655,000.000 5,732,958.350
20390330
271/442
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
8,025,000.000 7,964,331.000
20231113
2.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
7,595,000.000 7,629,025.600
20250512
1% SWEDISH GOVERNMENT BOND
7,180,000.000 6,844,335.000
20261112
0.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND
5,050,000.000 4,694,278.000
20280512
2.25% SWEDISH GOVERNMENT BOND
3,300,000.000 3,396,690.000
20320601
0.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND
6,400,000.000 5,850,368.000
20291112
0.125% SWEDISH GOVERNMENT
5,000,000.000 4,268,150.000
BOND 20310512
スウェーデン・クローナ 小計 スウェーデン・クローナ
46,380,135.950
(614,073,000)
デンマーク・ク
デンマーク・クローネ デンマーク・クローネ
ローネ
4.5% DANISH GOVERNMENT BOND
13,662,000.000 18,355,853.340
20391115
1.5% DANISH GOVERNMENT BOND
4,846,000.000 4,876,142.120
20231115
1.75% DANISH GOVERNMENT BOND
6,013,000.000 6,060,382.440
20251115
0.5% DANISH GOVERNMENT BOND
5,100,000.000 4,785,381.000
20271115
0.5% DANISH GOVERNMENT BOND
8,590,000.000 7,822,225.800
20291115
0.25% DANISH GOVERNMENT BOND
3,500,000.000 2,087,330.000
20521115
DANISH GOVERNMENT BOND
500,000.000 416,990.000
20311115
DANISH GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 971,000.000
20241115
デンマーク・クローネ 小計 デンマーク・クローネ
45,375,304.700
(863,492,048)
ノルウェー・ク
ノルウェー・クローネ ノルウェー・クローネ
ローネ
272/442
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND
4,095,000.000 4,080,135.150
20240314
1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT
5,395,000.000 5,184,217.350
BOND 20250313
1.5% NORWEGIAN GOVERNMENT
4,340,000.000 4,073,003.200
BOND 20260219
1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT
4,450,000.000 4,148,379.000
BOND 20270217
2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND
3,500,000.000 3,252,830.000
20280426
1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT
3,850,000.000 3,465,770.000
BOND 20290906
1.375% NORWEGIAN GOVERNMENT
6,800,000.000 5,868,060.000
BOND 20300819
1.25% NORWEGIAN GOVERNMENT
3,500,000.000 2,929,640.000
BOND 20310917
2.125% NORWEGIAN GOVERNMENT
1,700,000.000 1,527,450.000
BOND 20320518
ノルウェー・クローネ 小計 ノルウェー・クローネ
34,529,484.700
(491,009,272)
ポーランド・ズ
ポーランド・ズロチ ポーランド・ズロチ
ロチ
2.5% Poland Government Bond
4,377,000.000 3,769,472.400
20260725
2.5% Poland Government Bond
3,170,000.000 2,641,561.000
20270725
2.5% Poland Government Bond
2,870,000.000 2,690,251.900
20240425
2.75% Poland Government Bond
4,840,000.000 3,908,784.000
20291025
2.25% Poland Government Bond
3,400,000.000 3,118,718.000
20241025
0.75% Poland Government Bond
2,000,000.000 1,740,100.000
20250425
1.25% Poland Government Bond
3,000,000.000 2,078,400.000
20301025
0.25% Poland Government Bond
2,200,000.000 1,714,240.000
20261025
POLAND GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 882,880.000
20240725
273/442
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.75% POLAND GOVERNMENT BOND
1,800,000.000 1,236,330.000
20320425
3.75% POLAND GOVERNMENT BOND
500,000.000 442,550.000
20270525
5.75% Poland Government Bond
827,000.000 806,829.470
20290425
4% Poland Government Bond
2,125,000.000 2,065,967.500
20231025
2.75% Poland Government Bond
3,650,000.000 3,046,691.500
20280425
3.25% Poland Government Bond
4,591,000.000 4,186,532.900
20250725
ポーランド・ズロチ 小計 ポーランド・ズロチ
34,329,308.670
(1,025,780,342)
マレーシア・リ
マレーシア・リンギット マレーシア・リンギット
ンギット
3.502% MALAYSIAN GOVERNMENT
2,373,000.000 2,348,629.290
20270531
4.498% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,178,000.000 1,218,110.900
20300415
4.392% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,514,000.000 1,555,816.680
20260415
4.232% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,300,000.000 1,316,744.000
20310630
3.892% MALAYSIAN GOVERNMENT
731,000.000 736,219.340
20270315
3.844% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,427,000.000 1,382,977.050
20330415
3.733% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,886,000.000 1,873,816.440
20280615
4.935% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,300,000.000 1,382,277.000
20430930
4.181% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,057,000.000 1,072,590.750
20240715
3.955% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,737,000.000 1,764,010.350
20250915
4.254% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,220,000.000 1,215,595.800
20350531
4.736% MALAYSIAN GOVERNMENT
930,000.000 958,978.800
20460315
274/442
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.9% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,550,000.000 1,563,547.000
20261130
4.059% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,550,000.000 1,571,328.000
20240930
3.899% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,190,000.000 1,196,830.600
20271116
4.762% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,950,000.000 2,051,107.500
20370407
3.882% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,200,000.000 1,215,144.000
20250314
4.642% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,200,000.000 1,243,632.000
20331107
4.893% MALAYSIAN GOVERNMENT
600,000.000 636,582.000
20380608
3.906% MALAYSIAN GOVERNMENT
650,000.000 656,246.500
20260715
3.885% MALAYSIAN GOVERNMENT
2,310,000.000 2,303,485.800
20290815
4.921% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,200,000.000 1,268,172.000
20480706
3.478% MALAYSIAN GOVERNMENT
400,000.000 401,156.000
20240614
3.828% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,300,000.000 1,248,767.000
20340705
3.757% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,750,000.000 1,612,695.000
20400522
4.065% MALAYSIAN GOVERNMENT
2,650,000.000 2,438,556.500
20500615
2.632% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,800,000.000 1,617,588.000
20310415
3.582% MALAYSIAN GOVERNMENT
500,000.000 481,910.000
20320715
4.696% MALAYSIAN GOVERNMENT
400,000.000 412,696.000
20421015
4.504% MALAYSIAN GOVERNMENT
500,000.000 516,325.000
20290430
マレーシア・リンギット 小計 マレーシア・リンギット
39,261,535.300
(1,247,507,801)
メキシコ・ペソ メキシコ・ペソ メキシコ・ペソ
5.75% Mexican Bonos 20260305
37,290,000.000 33,378,279.000
275/442
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
8% Mexican Bonos 20471107
21,300,000.000 19,346,790.000
8% Mexican Bonos 20240905
23,800,000.000 23,074,100.000
5.5% MEXICAN BONOS 20270304
7,000,000.000 6,075,650.000
5% MEXICAN BONOS 20250306
1,000,000.000 900,300.000
8% MEXICAN BONOS 20530731
3,000,000.000 2,726,250.000
8% Mexican Bonos 20231207
28,033,000.000 27,368,617.900
10% Mexican Bonos 20241205
23,919,000.000 24,109,873.620
7.5% Mexican Bonos 20270603
27,968,000.000 26,292,716.800
10% Mexican Bonos 20361120
8,874,000.000 9,633,880.620
8.5% Mexican Bonos 20290531
29,544,000.000 28,821,058.320
8.5% Mexican Bonos 20381118
18,894,000.000 18,003,147.900
7.75% Mexican Bonos 20310529
32,515,000.000 30,089,706.150
7.75% Mexican Bonos 20421113
21,654,000.000 19,075,658.220
7.75% Mexican Bonos 20341123
7,944,000.000 7,209,974.400
メキシコ・ペソ 小計 メキシコ・ペソ
276,106,002.930
(1,960,601,117)
ユーロ ユーロ ユーロ
0.75% Finland Government Bond
364,000.000 328,510.000
20310415
0.875% Finland Government
279,000.000 275,303.250
Bond 20250915
0.5% Finland Government Bond
811,000.000 783,912.600
20260415
Finland Government Bond
700,000.000 693,854.000
20230915
1.375% Finland Government
360,000.000 296,820.000
Bond 20470415
0.5% Finland Government Bond
800,000.000 755,448.000
20270915
1.125% Finland Government
470,000.000 415,362.500
Bond 20340415
0.5% Finland Government Bond
500,000.000 463,390.000
20280915
0.5% Finland Government Bond
500,000.000 454,945.000
20290915
Finland Government Bond
200,000.000 195,628.000
20240915
0.125% Finland Government
310,000.000 231,108.100
Bond 20360415
276/442
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
0.25% Finland Government Bond
400,000.000 274,028.000
20400915
Finland Government Bond
500,000.000 427,785.000
20300915
0.125% Finland Government
400,000.000 213,964.000
Bond 20520415
0.125% Finland Government
600,000.000 505,734.000
Bond 20310915
FINLAND GOVERNMENT BOND
200,000.000 187,884.000
20260915
0.5% FINLAND GOVERNMENT BOND
450,000.000 308,848.500
20430415
1.5% FINLAND GOVERNMENT BOND
300,000.000 282,504.000
20320915
1.375% FINLAND GOVERNMENT
270,000.000 266,384.700
BOND 20270415
1.2% Austria Government Bond
1,373,000.000 1,366,464.520
20251020
0.75% Austria Government Bond
1,126,000.000 1,091,657.000
20261020
1.5% Austria Government Bond
784,000.000 652,585.920
20470220
1.5% Austria Government Bond
240,000.000 163,848.000
20861102
0.5% Austria Government Bond
1,280,000.000 1,216,435.200
20270420
2.1% Austria Government Bond
540,000.000 448,729.200
21170920
0.75% Austria Government Bond
1,200,000.000 1,134,408.000
20280220
0.5% Austria Government Bond
1,280,000.000 1,170,982.400
20290220
Austria Government Bond
800,000.000 783,944.000
20240715
Austria Government Bond
980,000.000 845,122.600
20300220
0.75% Austria Government Bond
700,000.000 457,940.000
20510320
Austria Government Bond
400,000.000 254,744.000
20401020
277/442
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
0.85% Austria Government Bond
350,000.000 155,323.000
21200630
Austria Government Bond
1,200,000.000 1,007,064.000
20310220
Austria Government Bond
480,000.000 462,883.200
20250420
0.25% AUSTRIA GOVERNMENT BOND
600,000.000 445,494.000
20361020
0.7% AUSTRIA GOVERNMENT BOND
300,000.000 149,940.000
20710420
AUSTRIA GOVERNMENT BOND
300,000.000 267,339.000
20281020
0.9% AUSTRIA GOVERNMENT BOND
500,000.000 444,045.000
20320220
1.85% AUSTRIA GOVERNMENT BOND
300,000.000 264,855.000
20490523
0.8% Belgium Government Bond
1,699,000.000 1,675,332.930
20250622
1% Belgium Government Bond
1,774,000.000 1,631,228.480
20310622
1.9% Belgium Government Bond
1,058,000.000 965,329.780
20380622
1% Belgium Government Bond
1,463,000.000 1,437,953.440
20260622
1.6% Belgium Government Bond
1,244,000.000 1,002,042.000
20470622
2.15% Belgium Government Bond
740,000.000 643,570.600
20660622
0.2% Belgium Government Bond
940,000.000 933,307.200
20231022
0.8% Belgium Government Bond
1,100,000.000 1,058,222.000
20270622
0.5% Belgium Government Bond
1,050,000.000 1,035,079.500
20241022
2.25% Belgium Government Bond
580,000.000 521,901.400
20570622
1.45% Belgium Government Bond
600,000.000 518,286.000
20370622
0.8% Belgium Government Bond
1,490,000.000 1,415,112.600
20280622
278/442
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.25% Belgium Government Bond
650,000.000 592,442.500
20330422
0.9% Belgium Government Bond
1,500,000.000 1,411,680.000
20290622
1.7% Belgium Government Bond
700,000.000 564,102.000
20500622
0.1% Belgium Government Bond
1,220,000.000 1,062,815.200
20300622
0.4% Belgium Government Bond
860,000.000 585,935.200
20400622
Belgium Government Bond
1,200,000.000 1,100,580.000
20271022
Belgium Government Bond
1,600,000.000 1,325,120.000
20311022
0.65% Belgium Government Bond
530,000.000 246,980.000
20710622
0.35% BELGIUM GOVERNMENT BOND
400,000.000 334,044.000
20320622
1.4% BELGIUM GOVERNMENT BOND
800,000.000 578,320.000
20530622
6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
974,000.000 1,044,790.320
20240104
6.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,167,000.000 1,444,699.320
20270704
5.625% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,162,000.000 2,630,332.440
20280104
4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
950,000.000 1,126,880.500
20280704
6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,951,000.000 2,603,589.990
20300104
5.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
3,048,000.000 4,008,973.440
20310104
4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,305,000.000 3,085,611.300
20340704
4% GERMAN GOVERNMENT BOND
3,271,000.000 4,213,211.550
20370104
4.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,325,000.000 1,808,108.250
20390704
4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,739,000.000 2,536,331.500
20400704
279/442
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,974,000.000 2,488,365.180
20420704
2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,808,000.000 3,210,442.560
20440704
1.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,561,000.000 1,583,603.280
20240215
2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,679,000.000 3,104,639.520
20460815
1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,594,000.000 1,610,513.840
20240515
1% GERMAN GOVERNMENT BOND
4,042,000.000 4,045,031.500
20240815
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,194,000.000 2,164,732.040
20250215
1% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,134,000.000 2,129,027.780
20250815
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,368,000.000 2,316,567.040
20260215
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,420,000.000 2,309,406.000
20260815
0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
4,200,000.000 4,019,988.000
20270215
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
3,300,000.000 3,172,455.000
20270815
1.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,770,000.000 2,516,849.700
20480815
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 1,814,082.000
20280215
0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
3,100,000.000 2,899,337.000
20280815
0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 2,046,440.000
20290215
GERMAN GOVERNMENT BOND
3,000,000.000 2,723,790.000
20290815
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,850,000.000 1,778,143.500
20500815
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,750,000.000 1,575,857.500
20300215
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,100,000.000 1,697,262.000
20350515
280/442
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,000,000.000 1,865,460.000
20271115
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,800,000.000 1,605,348.000
20300815
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,070,604.000
20300815
GERMAN GOVERNMENT BOND
900,000.000 795,474.000
20310215
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,109,472.000
20360515
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,000,000.000 1,837,460.000
20281115
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,100,000.000 688,897.000
20500815
GERMAN GOVERNMENT BOND
3,600,000.000 3,150,828.000
20310815
GERMAN GOVERNMENT BOND
700,000.000 613,319.000
20310815
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,800,000.000 1,557,450.000
20320215
1% GERMAN GOVERNMENT BOND
400,000.000 358,552.000
20380515
1.7% GERMAN GOVERNMENT BOND
700,000.000 706,426.000
20320815
GERMAN GOVERNMENT BOND
100,000.000 99,461.000
20230915
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 721,164.000
20520815
GERMAN GOVERNMENT BOND
4,200,000.000 4,164,090.000
20231215
GERMAN GOVERNMENT BOND
100,000.000 98,792.000
20240315
0.2% GERMAN GOVERNMENT BOND
100,000.000 98,664.000
20240614
0.4% GERMAN GOVERNMENT BOND
530,000.000 522,781.400
20240913
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 1,888,163.000
20231013
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,920,000.000 1,895,712.000
20240405
281/442
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,700,000.000 1,663,841.000
20241018
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,334,864.000
20250411
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,300,000.000 2,223,870.000
20251010
GERMAN GOVERNMENT BOND
100,000.000 96,801.000
20251010
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 2,111,076.000
20260410
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,234,272.000
20261009
GERMAN GOVERNMENT BOND
100,000.000 94,191.000
20270416
1.3% GERMAN GOVERNMENT BOND
100,000.000 99,590.000
20271015
6% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,025,000.000 3,452,009.000
20251025
5.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,323,000.000 4,089,184.110
20290425
5.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,227,000.000 4,280,454.150
20321025
4.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,659,000.000 3,346,537.630
20350425
4% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,764,000.000 2,292,000.480
20550425
4% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,374,000.000 2,850,580.500
20381025
4.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,297,000.000 3,426,769.920
20231025
4.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,164,000.000 4,083,078.720
20410425
4% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,717,000.000 2,284,279.630
20600425
3.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,646,000.000 3,907,090.060
20260425
2.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
5,899,000.000 6,211,941.950
20271025
3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,088,000.000 3,450,068.000
20450525
282/442
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
6,086,000.000 6,211,310.740
20240525
2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
5,087,000.000 5,339,773.030
20300525
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,899,000.000 4,954,211.730
20241125
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,492,000.000 3,412,277.640
20250525
1% FRENCH GOVERNMENT BOND
5,101,000.000 5,036,115.280
20251125
1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
5,120,000.000 4,954,316.800
20310525
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,387,000.000 4,232,533.730
20260525
1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,169,000.000 3,597,555.170
20360525
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,387,000.000 1,095,896.440
20660525
0.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,050,000.000 3,835,147.500
20261125
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,570,000.000 2,330,141.900
20390625
1% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,400,000.000 3,301,740.000
20270525
2% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,550,000.000 2,279,725.500
20480525
0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
5,400,000.000 5,114,340.000
20280525
1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,950,000.000 3,509,259.000
20340525
0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,950,000.000 4,659,385.500
20281125
FRENCH GOVERNMENT BOND
3,400,000.000 3,349,204.000
20240325
1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,850,000.000 2,251,443.000
20500525
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,350,000.000 3,999,085.500
20290525
FRENCH GOVERNMENT BOND
4,330,000.000 4,185,724.400
20250325
283/442
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FRENCH GOVERNMENT BOND
4,200,000.000 3,686,760.000
20291125
0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,770,000.000 1,733,189.000
20520525
FRENCH GOVERNMENT BOND
3,000,000.000 2,855,970.000
20260225
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 1,566,972.000
20400525
FRENCH GOVERNMENT BOND
4,000,000.000 3,418,320.000
20301125
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,480,000.000 653,553.200
20720525
FRENCH GOVERNMENT BOND
100,000.000 98,720.000
20240225
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,500,000.000 997,755.000
20440625
FRENCH GOVERNMENT BOND
4,600,000.000 3,820,714.000
20311125
FRENCH GOVERNMENT BOND
3,100,000.000 2,885,201.000
20270225
0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,500,000.000 915,525.000
20530525
FRENCH GOVERNMENT BOND
2,100,000.000 1,713,537.000
20320525
FRENCH GOVERNMENT BOND
100,000.000 96,728.000
20250225
1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
200,000.000 167,048.000
20380525
0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
300,000.000 284,391.000
20280225
2% FRENCH GOVERNMENT BOND
500,000.000 491,275.000
20321125
5.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,139,000.000 1,366,127.990
BOND 20280115
4% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,755,000.000 2,165,950.800
BOND 20370115
3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,729,000.000 2,184,539.630
BOND 20420115
2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,468,000.000 1,543,866.240
BOND 20330115
284/442
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,929,000.000 2,188,778.430
BOND 20470115
2% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,514,000.000 1,540,495.000
BOND 20240715
0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,791,000.000 1,739,669.940
BOND 20250715
0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,938,000.000 1,870,480.080
BOND 20260715
0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
2,200,000.000 2,120,514.000
BOND 20270715
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,382,486.000
20240115
0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,350,000.000 1,285,348.500
BOND 20280715
0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,200,000.000 1,088,628.000
BOND 20290715
0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
900,000.000 695,592.000
BOND 20400115
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,223,628.000
20300715
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
800,000.000 749,824.000
20270115
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
1,250,000.000 687,150.000
20520115
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,110,928.000
20310715
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
900,000.000 654,300.000
20380115
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
900,000.000 808,416.000
20290115
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
100,000.000 95,528.000
20260115
0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
600,000.000 524,046.000
BOND 20320715
9% ITALIAN GOVERNMENT BOND
906,000.000 979,386.000
20231101
7.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,110,000.000 1,307,247.000
20261101
6.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,392,000.000 2,794,501.840
20271101
285/442
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,814,000.000 1,824,230.960
20241201
3.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,509,000.000 1,339,524.210
20460901
1.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,487,000.000 2,424,377.340
20250601
1.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,065,000.000 1,724,130.450
20320301
2% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,891,000.000 2,834,856.780
20251201
2.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,610,000.000 1,289,787.100
20470301
1.6% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,386,000.000 2,290,202.100
20260601
2.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,324,000.000 1,901,961.600
20360901
1.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,068,000.000 1,001,185.920
20261201
0.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,550,000.000 1,531,632.500
20231015
2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND
968,000.000 739,251.920
20670301
2.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,500,000.000 1,303,485.000
20330901
2.2% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,510,000.000 1,457,285.900
20270601
1.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,294,696.000
20240515
3.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,250,000.000 1,138,800.000
20480301
2.05% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,700,000.000 2,579,877.000
20270801
1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,600,000.000 1,575,056.000
20241115
2.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,139,697.000
20380901
2% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,100,000.000 1,985,004.000
20280201
1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,264,705.000
20250515
286/442
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,550,000.000 2,485,459.500
20281201
2.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 2,216,500.000
20231001
2.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,550,000.000 1,543,521.000
20251115
3.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,270,000.000 1,189,075.600
20350301
3.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,650,000.000 1,596,870.000
20490901
3% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 1,855,787.000
20290801
1.75% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 2,185,128.000
20240701
2.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,100,000.000 2,048,214.000
20260715
3.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,250,000.000 1,104,625.000
20400301
1.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 1,629,725.000
20300401
0.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,239,654.000
20250201
0.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,350,000.000 2,155,067.500
20270115
2.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,550,000.000 1,146,953.500
20500901
1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,500,000.000 1,113,060.000
20360301
1.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,500,000.000 1,472,550.000
20250701
0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,000,000.000 1,640,440.000
20300801
1.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,100,000.000 1,806,693.000
20301201
0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 1,986,820.000
20270915
0.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,700,000.000 1,579,793.000
20260201
1.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,500,000.000 1,067,895.000
20410301
287/442
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
0.9% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 1,515,041.000
20310401
ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,100,000.000 1,071,906.000
20240115
1.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 747,000.000
20510901
0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
700,000.000 470,995.000
20370301
0.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 1,618,439.000
20280315
0.6% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,800,000.000 1,376,946.000
20310801
1.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
700,000.000 443,163.000
20450430
ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,100,000.000 997,051.000
20260401
ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,500,000.000 1,452,345.000
20240415
2.15% ITALIAN GOVERNMENT BOND
460,000.000 294,133.200
20720301
0.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
800,000.000 683,808.000
20280715
0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 1,485,192.000
20311201
ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 959,190.000
20240815
ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,169,688.000
20240130
ITALIAN GOVERNMENT BOND
3,100,000.000 2,778,499.000
20260801
0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,700,000.000 1,308,745.000
20320601
0.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
900,000.000 749,538.000
20290215
ITALIAN GOVERNMENT BOND
300,000.000 284,721.000
20241215
2.15% ITALIAN GOVERNMENT BOND
800,000.000 539,944.000
20520901
ITALIAN GOVERNMENT BOND
200,000.000 195,600.000
20231129
288/442
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND
300,000.000 275,682.000
20270401
1.2% ITALIAN GOVERNMENT BOND
500,000.000 480,035.000
20250815
2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND
800,000.000 769,512.000
20290615
2.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
300,000.000 264,801.000
20321201
3.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
300,000.000 271,809.000
20380301
1.75% ITALIAN GOVERNMENT BOND
100,000.000 99,268.000
20240530
2.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND
200,000.000 194,704.000
20271201
5.25% Italy Buoni Poliennali
3,254,000.000 3,651,671.340
Del Tesoro 20291101
6% Italy Buoni Poliennali Del
2,849,000.000 3,354,070.720
Tesoro 20310501
5.75% Italy Buoni Poliennali
1,805,000.000 2,092,825.300
Del Tesoro 20330201
5% Italy Buoni Poliennali Del
2,298,000.000 2,523,318.900
Tesoro 20340801
4% Italy Buoni Poliennali Del
2,740,000.000 2,755,508.400
Tesoro 20370201
5% Italy Buoni Poliennali Del
2,044,000.000 2,297,353.800
Tesoro 20390801
5% Italy Buoni Poliennali Del
2,118,000.000 2,252,683.620
Tesoro 20250301
5% Italy Buoni Poliennali Del
2,243,000.000 2,513,595.520
Tesoro 20400901
4.5% Italy Buoni Poliennali
2,070,000.000 2,198,774.700
Del Tesoro 20260301
4.75% Italy Buoni Poliennali
2,410,000.000 2,605,499.200
Del Tesoro 20280901
4.75% Italy Buoni Poliennali
1,813,000.000 1,999,213.230
Del Tesoro 20440901
4.5% Italy Buoni Poliennali
2,194,000.000 2,275,002.480
Del Tesoro 20240301
3.75% Italy Buoni Poliennali
2,201,000.000 2,268,592.710
Del Tesoro 20240901
289/442
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.5% Italy Buoni Poliennali
2,318,000.000 2,329,705.900
Del Tesoro 20300301
5.5% Belgium Government Bond
1,706,000.000 2,052,300.940
20280328
5% Belgium Government Bond
1,904,000.000 2,422,992.320
20350328
4.25% Belgium Government Bond
1,604,000.000 1,962,253.400
20410328
4.5% Belgium Government Bond
1,001,000.000 1,107,336.230
20260328
4% Belgium Government Bond
780,000.000 906,438.000
20320328
3.75% Belgium Government Bond
643,000.000 756,624.530
20450622
2.6% Belgium Government Bond
1,505,000.000 1,544,686.850
20240622
3% Belgium Government Bond
747,000.000 791,282.160
20340622
5.4% IRISH TREASURY 20250313
1,031,000.000 1,135,275.340
3.4% IRISH TREASURY 20240318
607,000.000 628,657.760
2.4% IRISH TREASURY 20300515
961,000.000 998,488.610
2% IRISH TREASURY 20450218
931,000.000 843,858.400
1% IRISH TREASURY 20260515
1,073,000.000 1,055,746.160
1.7% IRISH TREASURY 20370515
550,000.000 501,006.000
0.9% IRISH TREASURY 20280515
800,000.000 762,848.000
1.3% IRISH TREASURY 20330515
750,000.000 684,390.000
1.35% IRISH TREASURY 20310318
750,000.000 716,617.500
1.1% IRISH TREASURY 20290515
950,000.000 906,195.500
1.5% IRISH TREASURY 20500515
600,000.000 468,498.000
0.4% IRISH TREASURY 20350515
350,000.000 275,537.500
0.2% IRISH TREASURY 20270515
500,000.000 467,555.000
0.2% IRISH TREASURY 20301018
800,000.000 694,944.000
IRISH TREASURY 20311018
800,000.000 663,672.000
0.55% IRISH TREASURY 20410422
400,000.000 282,624.000
0.35% IRISH TREASURY 20321018
100,000.000 83,085.000
6.25% Austria Government Bond
825,000.000 1,003,983.750
20270715
4.15% Austria Government Bond
1,373,000.000 1,665,201.860
20370315
290/442
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4.85% Austria Government Bond
875,000.000 979,650.000
20260315
3.8% Austria Government Bond
338,000.000 443,324.180
20620126
3.15% Austria Government Bond
723,000.000 814,553.490
20440620
1.75% Austria Government Bond
959,000.000 968,321.480
20231020
2.4% Austria Government Bond
771,000.000 776,435.550
20340523
1.65% Austria Government Bond
932,000.000 940,509.160
20241021
4% Finland Government Bond
667,000.000 718,772.540
20250704
2.75% Finland Government Bond
389,000.000 410,815.120
20280704
2.625% Finland Government
407,000.000 417,610.490
Bond 20420704
2% Finland Government Bond
529,000.000 537,881.910
20240415
6% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,652,000.000 3,258,326.760
20290131
1.6% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,045,000.000 2,048,272.000
20250430
1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,052,000.000 1,985,186.880
20300730
2.15% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,192,000.000 2,228,189.920
20251031
1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,733,000.000 2,748,332.130
20260430
2.9% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,952,000.000 1,869,567.040
20461031
3.45% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,550,000.000 1,539,925.000
20660730
1.3% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,630,000.000 2,576,979.200
20261031
1.5% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 1,861,677.000
20270430
2.35% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,750,000.000 1,681,067.500
20330730
291/442
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,050,000.000 1,991,903.000
20271031
1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,311,704.000
20280430
2.7% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,098,204.000
20481031
1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,900,000.000 2,781,506.000
20280730
1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,600,000.000 1,524,336.000
20290430
1.85% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,250,000.000 1,994,220.000
20350730
0.25% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,300,000.000 2,251,815.000
20240730
0.6% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,800,000.000 2,490,404.000
20291031
0.5% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,360,000.000 1,184,396.800
20300430
SPANISH GOVERNMENT BOND
2,500,000.000 2,411,625.000
20250131
1% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 833,672.000
20501031
0.8% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,265,120.000
20270730
1.25% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,189,904.000
20301031
1.2% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 949,637.000
20401031
SPANISH GOVERNMENT BOND
500,000.000 470,875.000
20260131
0.1% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 1,788,644.000
20310430
SPANISH GOVERNMENT BOND
300,000.000 293,508.000
20240531
1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND
650,000.000 345,962.500
20711031
SPANISH GOVERNMENT BOND
500,000.000 446,710.000
20280131
0.85% SPANISH GOVERNMENT BOND
900,000.000 660,834.000
20370730
292/442
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
0.5% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 1,577,893.000
20311031
1% SPANISH GOVERNMENT BOND
600,000.000 413,124.000
20420730
SPANISH GOVERNMENT BOND
900,000.000 825,615.000
20270131
0.7% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,100,000.000 1,749,279.000
20320430
1.9% SPANISH GOVERNMENT BOND
600,000.000 438,390.000
20521031
SPANISH GOVERNMENT BOND
100,000.000 95,567.000
20250531
0.8% SPANISH GOVERNMENT BOND
100,000.000 90,321.000
20290730
2.55% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 979,980.000
20321031
5.75% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,179,000.000 2,773,888.790
20320730
4.2% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,754,000.000 2,007,453.000
20370131
4.9% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,158,000.000 2,702,182.860
20400730
4.8% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,682,000.000 1,767,697.900
20240131
4.7% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,973,000.000 2,426,750.540
20410730
4.65% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,789,000.000 3,034,013.650
20250730
5.9% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,965,000.000 2,271,422.100
20260730
4.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,901,000.000 1,971,603.140
20231031
5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,770,000.000 2,069,607.900
20281031
5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,299,000.000 1,717,901.520
20441031
3.8% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,970,000.000 2,051,971.700
20240430
2.75% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,097,000.000 2,157,372.630
20241031
ユーロ 小計 ユーロ
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
568,930,217.720
(80,532,072,318)
国債証券 合計 241,423,721,923
[241,423,721,923]
合計 241,423,721,923
[241,423,721,923]
(注) 1. 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカ・ドル 国債証券 265 銘柄 100% 52.3%
イギリス・ポンド 国債証券 54 銘柄 100% 4.5%
イスラエル・シュケル 国債証券 14 銘柄 100% 0.4%
オーストラリア・ドル 国債証券 26 銘柄 100% 1.5%
オフショア・人民元 国債証券 39 銘柄 100% 2.8%
カナダ・ドル 国債証券 40 銘柄 100% 2.1%
シンガポール・ドル 国債証券 20 銘柄 100% 0.4%
スウェーデン・クローナ 国債証券 8 銘柄 100% 0.3%
デンマーク・クローネ 国債証券 8 銘柄 100% 0.4%
ノルウェー・クローネ 国債証券 9 銘柄 100% 0.2%
ポーランド・ズロチ 国債証券 15 銘柄 100% 0.4%
マレーシア・リンギット 国債証券 30 銘柄 100% 0.5%
メキシコ・ペソ 国債証券 15 銘柄 100% 0.8%
ユーロ 国債証券 359 銘柄 100% 33.4%
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2021 年 9 月 7 日現在 2022 年 9 月 7 日現在
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金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
預金
136,516,124 295,135,776
コール・ローン
226,415,371 242,233,592
国債証券
21,361,895,992 26,564,405,009
派生商品評価勘定
226,141 1,409,927
未収入金
22,337,536 21,074,757
未収利息
292,092,457 380,147,146
前払費用
22,637,518 47,887,203
その他未収収益
1,193 -
流動資産合計
22,062,122,332 27,552,293,410
資産合計
22,062,122,332 27,552,293,410
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
115,549 -
未払金
49,272,743 207,104,049
未払解約金
21,986,798 988,682
流動負債合計
71,375,090 208,092,731
負債合計
71,375,090 208,092,731
純資産の部
元本等
元本
※ 1 15,130,772,827 18,186,563,538
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
6,859,974,415 9,157,637,141
元本等合計
21,990,747,242 27,344,200,679
純資産合計
21,990,747,242 27,344,200,679
負債純資産合計 22,062,122,332 27,552,293,410
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2021 年 9 月 8 日
区 分
至 2022 年 9 月 7 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 国債証券
方法
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個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する
価額等で評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成 12 年総理府令第 133 号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2021 年 9 月 7 日現在 2022 年 9 月 7 日現在
1. ※ 1 期首 2020 年 9 月 8 日 2021 年 9 月 8 日
期首元本額 12,256,994,427 円 15,130,772,827 円
期中追加設定元本額 3,515,963,600 円 3,902,208,938 円
期中一部解約元本額 642,185,200 円 846,418,227 円
期末元本額の内訳
ファンド名
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新興国債券インデックスファ 157,594,408 円 261,076,057 円
ンド( FOFs 用)(適格機関投
資家専用)
ダイワファンドラップ 外国 273,518,080 円 321,919,003 円
債券インデックス エマージ
ングプラス(為替ヘッジな
し)
ダイワファンドラップオンラ 449,770,342 円 338,976,765 円
イン 外国債券インデックス
エマージングプラス(為替
ヘッジなし)
D-I ' s 新興国債券イン 58,097,550 円 60,023,406 円
デックス
iFree 新興国債券イン 4,062,915,785 円 5,324,895,015 円
デックス
iFree 8資産バランス 2,915,477,206 円 3,823,114,293 円
ダイワ新興国債券インデック -円 1,392,324 円
ス(為替ヘッジなし)(投資
一任専用)
DCダイワ新興国債券イン 7,016,649,882 円 7,877,006,947 円
デックスファンド
ダイワ・インデックスセレク 163,614,930 円 146,620,019 円
ト 新興国債券
ダイワ・ノーロード 新興国 33,134,644 円 31,539,709 円
債券ファンド
計 15,130,772,827 円 18,186,563,538 円
2. 期末日における受益権の総数 15,130,772,827 口 18,186,563,538 口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2021 年 9 月 8 日
区 分
至 2022 年 9 月 7 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
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2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
についての補足説明 いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2022 年 9 月 7 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021 年 9 月 7 日現在 2022 年 9 月 7 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
国債証券 △ 39,729,405 187,739,598
合計 △ 39,729,405 187,739,598
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(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間( 2021 年 7 月 6
日から 2021 年 9 月 7 日まで、及び 2022 年 7 月 6 日から 2022 年 9 月 7 日まで)を指しておりま
す。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
2021 年 9 月 7 日 現在 2022 年 9 月 7 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引以外の
取引
為替予約取引
売 建 41,754,042 - 41,789,644 △ 35,602 - - - -
アメリカ・ドル 20,557,732 - 20,557,544 188 - - - -
ブラジル・ 21,196,310 - 21,232,100 △ 35,790 - - - -
レアル
買 建 135,757,370 - 135,903,564 146,194 96,822,776 - 98,232,703 1,409,927
コロンビア・ 20,557,732 - 20,509,208 △ 48,524 - - - -
ペソ
チェコ・コルナ 7,936,519 - 7,910,614 △ 25,905 - - - -
トルコ・リラ 25,736,895 - 25,776,475 39,580 - - - -
ポーランド・ 5,913,389 - 5,908,059 △ 5,330 43,586,860 - 43,987,837 400,977
ズロチ
メキシコ・ペソ 23,758,495 - 23,940,140 181,645 20,134,540 - 20,562,114 427,574
ルーマニア・ 51,854,340 - 51,859,068 4,728 - - - -
レイ
南アフリカ・ - - - - 33,101,376 - 33,682,752 581,376
ランド
合計 177,511,412 - 177,693,208 110,592 96,822,776 - 98,232,703 1,409,927
(注) 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
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① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
2021 年 9 月 7 日現在 2022 年 9 月 7 日現在
1 口当たり純資産額 1.4534 円 1.5035 円
( 1 万口当たり純資産額) (14,534 円 ) (15,035 円 )
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
インドネシア・
国債証券 インドネシア・ルピア インドネシア・ルピア
ルピア
8.25% Indonesia Treasury Bond
8,250,000,000.000 8,893,912,500.000
20360515
8.75% Indonesia Treasury Bond
8,000,000,000.000 8,821,760,000.000
20310515
7.5% Indonesia Treasury Bond
5,500,000,000.000 5,636,400,000.000
20320815
7.5% Indonesia Treasury Bond
7,300,000,000.000 7,474,105,000.000
20380515
8.125% Indonesia Treasury
10,000,000,000.000 10,406,200,000.000
Bond 20240515
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8.375% Indonesia Treasury
4,700,000,000.000 5,187,672,000.000
Bond 20390415
8.25% Indonesia Treasury Bond
12,000,000,000.000 12,823,440,000.000
20290515
7% Indonesia Treasury Bond
14,300,000,000.000 14,161,147,000.000
20300915
6.5% Indonesia Treasury Bond
13,700,000,000.000 13,828,369,000.000
20250615
7.5% Indonesia Treasury Bond
9,300,000,000.000 9,527,292,000.000
20350615
7.5% Indonesia Treasury Bond
11,500,000,000.000 11,808,200,000.000
20400415
5.5% Indonesia Treasury Bond
14,400,000,000.000 13,949,280,000.000
20260415
6.5% Indonesia Treasury Bond
15,800,000,000.000 15,149,198,000.000
20310215
6.25% Indonesia Treasury Bond
4,300,000,000.000 3,973,802,000.000
20360615
6.375% INDONESIA TREASURY
12,600,000,000.000 11,929,428,000.000
BOND 20320415
5.125% INDONESIA TREASURY
9,000,000,000.000 8,451,180,000.000
BOND 20270415
7.125% INDONESIA TREASURY
5,700,000,000.000 5,661,981,000.000
BOND 20420615
6.375% INDONESIA TREASURY
2,700,000,000.000 2,524,041,000.000
BOND 20370715
11% Indonesia Treasury Bond
3,600,000,000.000 4,074,192,000.000
20250915
10.5% Indonesia Treasury Bond
3,480,000,000.000 4,181,602,800.000
20300815
9.5% Indonesia Treasury Bond
2,970,000,000.000 3,432,963,600.000
20310715
8.375% Indonesia Treasury
12,824,000,000.000 13,638,195,760.000
Bond 20260915
8.25% Indonesia Treasury Bond
4,750,000,000.000 5,110,572,500.000
20320615
7% Indonesia Treasury Bond
12,530,000,000.000 12,688,128,600.000
20270515
5.625% Indonesia Treasury
6,910,000,000.000 6,962,239,600.000
Bond 20230515
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
6.125% Indonesia Treasury
11,450,000,000.000 11,108,561,000.000
Bond 20280515
6.625% Indonesia Treasury
7,075,000,000.000 6,836,006,500.000
Bond 20330515
8.375% Indonesia Treasury
12,520,000,000.000 13,600,350,800.000
Bond 20340315
8.375% Indonesia Treasury
15,150,000,000.000 15,753,273,000.000
Bond 20240315
9% Indonesia Treasury Bond
10,620,000,000.000 11,727,028,800.000
20290315
インドネシア・ルピア 小計 インドネシア・ルピア
279,320,522,460.000
(2,681,477,015)
ウルグアイ・ペ
ウルグアイ・ペソ ウルグアイ・ペソ
ソ
8.5% Uruguay Government
2,800,000.000 2,511,712.000
International Bond 20280315
8.25% Uruguay Government
7,000,000.000 5,860,540.000
International Bond 20310521
ウルグアイ・ペソ 小計 ウルグアイ・ペソ
8,372,252.000
(29,381,581)
エジプト・ポン
エジプト・ポンド エジプト・ポンド
ド
16.1% ARAB REP EGYPT 20290507
1,500,000.000 1,365,750.000
14.35% ARAB REP EGYPT
1,000,000.000 939,090.000
20240910
14.4% ARAB REP EGYPT 20290910
4,000,000.000 3,620,920.000
13.536% ARAB REP EGYPT
1,500,000.000 1,376,700.000
20250114
14.664% ARAB REP EGYPT
4,500,000.000 3,858,255.000
20301006
14.556% ARAB REP EGYPT
2,000,000.000 1,764,200.000
20271013
14.369% ARAB REP EGYPT
9,000,000.000 8,245,440.000
20251020
14.292% ARAB REP EGYPT
6,000,000.000 5,167,680.000
20280105
14.06% ARAB REP EGYPT
10,000,000.000 8,950,300.000
20260112
302/442
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
14.483% ARAB REP EGYPT
9,000,000.000 8,107,020.000
20260406
14.563% ARAB REP EGYPT
1,000,000.000 910,220.000
20260706
14.531% ARAB REP EGYPT
8,300,000.000 7,837,358.000
20240914
エジプト・ポンド 小計 エジプト・ポンド
52,142,933.000
(387,656,636)
オフショア・人
オフショア・人民元 オフショア・人民元
民元
3.29% China Government Bond
1,700,000.000 1,729,121.000
20231018
3.22% China Government Bond
3,700,000.000 3,819,621.000
20251206
3.25% China Government Bond
4,800,000.000 5,002,224.000
20281122
3.19% China Government Bond
4,000,000.000 4,080,360.000
20240411
3.29% China Government Bond
5,900,000.000 6,176,356.000
20290523
3.25% China Government Bond
4,800,000.000 4,970,400.000
20260606
3.12% China Government Bond
4,200,000.000 4,330,620.000
20261205
3.13% China Government Bond
5,700,000.000 5,890,038.000
20291121
2.94% China Government Bond
4,500,000.000 4,586,445.000
20241017
2.85% China Government Bond
4,800,000.000 4,902,768.000
20270604
2.68% China Government Bond
8,000,000.000 8,021,280.000
20300521
1.99% China Government Bond
6,500,000.000 6,469,775.000
20250409
2.36% China Government Bond
6,150,000.000 6,188,929.500
20230702
2.88% China Government Bond
4,900,000.000 4,959,633.000
20231105
3.02% China Government Bond
7,000,000.000 7,174,090.000
20251022
303/442
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.28% China Government Bond
5,000,000.000 5,216,250.000
20271203
3.27% China Government Bond
6,300,000.000 6,591,879.000
20301119
3.03% China Government Bond
3,900,000.000 4,006,158.000
20260311
3.81% China Government Bond
5,800,000.000 6,531,206.000
20500914
2.84% China Government Bond
4,000,000.000 4,056,920.000
20240408
3.01% China Government Bond
5,000,000.000 5,139,400.000
20280513
3.72% China Government Bond
2,000,000.000 2,219,820.000
20510412
3.02% China Government Bond
7,000,000.000 7,185,150.000
20310527
2.69% CHINA GOVERNMENT BOND
2,500,000.000 2,534,775.000
20260812
2.91% CHINA GOVERNMENT BOND
1,800,000.000 1,836,126.000
20281014
3.53% CHINA GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 1,082,740.000
20511018
2.89% CHINA GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 1,016,370.000
20311118
2.8% CHINA GOVERNMENT BOND
3,500,000.000 3,544,590.000
20290324
2.48% CHINA GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 2,209,768.000
20270415
3.32% CHINA GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 1,046,570.000
20520415
オフショア・人民元 小計 オフショア・人民元
132,519,382.500
(2,716,581,081)
コロンビア・ペ
コロンビア・ペソ コロンビア・ペソ
ソ
9.85% Colombia Government
90,000,000.000 82,109,700.000
International Bond 20270628
4.375% Colombia Government
45,000,000.000 43,542,000.000
International Bond 20230321
10% Colombian TES 20240724
3,850,000,000.000 3,748,167,500.000
6% Colombian TES 20280428
4,870,000,000.000 3,665,015,900.000
304/442
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
7.5% Colombian TES 20260826
4,710,000,000.000 4,048,951,500.000
7.75% Colombian TES 20300918
3,600,000,000.000 2,774,376,000.000
7% Colombian TES 20320630
4,650,000,000.000 3,263,137,500.000
6.25% Colombian TES 20251126
3,700,000,000.000 3,153,658,000.000
7.25% Colombian TES 20341018
4,200,000,000.000 2,873,136,000.000
5.75% Colombian TES 20271103
3,200,000,000.000 2,429,184,000.000
7.25% Colombian TES 20501026
3,610,000,000.000 2,136,614,600.000
6.25% Colombian TES 20360709
1,900,000,000.000 1,138,575,000.000
7% COLOMBIAN TES 20310326
4,400,000,000.000 3,184,632,000.000
9.25% COLOMBIAN TES 20420528
1,500,000,000.000 1,139,670,000.000
コロンビア・ペソ 小計 コロンビア・ペソ
33,680,769,700.000
(1,075,797,465)
タイ・バーツ タイ・バーツ タイ・バーツ
4.875% Thailand Government
36,050,000.000 41,360,886.000
Bond 20290622
3.625% Thailand Government
23,300,000.000 23,758,078.000
Bond 20230616
3.85% Thailand Government
31,610,000.000 33,590,050.400
Bond 20251212
3.65% Thailand Government
28,700,000.000 31,132,325.000
Bond 20310620
3.4% Thailand Government Bond
29,600,000.000 30,054,360.000
20360617
2.125% Thailand Government
35,400,000.000 35,578,770.000
Bond 20261217
3.775% Thailand Government
37,500,000.000 40,777,875.000
Bond 20320625
2.875% Thailand Government
34,900,000.000 31,310,186.000
Bond 20460617
2.4% Thailand Government Bond
37,500,000.000 38,017,875.000
20231217
2.875% Thailand Government
34,500,000.000 35,732,340.000
Bond 20281217
3.3% Thailand Government Bond
40,500,000.000 40,005,495.000
20380617
1.45% Thailand Government
42,000,000.000 41,783,280.000
Bond 20241217
1.6% Thailand Government Bond
36,500,000.000 34,396,140.000
20291217
305/442
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.6% Thailand Government Bond
15,500,000.000 12,894,605.000
20350617
0.95% Thailand Government
34,000,000.000 33,256,760.000
Bond 20250617
0.75% Thailand Government
39,900,000.000 39,335,814.000
Bond 20240617
1.585% Thailand Government
32,900,000.000 27,253,044.000
Bond 20351217
2% Thailand Government Bond
44,000,000.000 41,869,960.000
20311217
2% Thailand Government Bond
19,000,000.000 15,050,280.000
20420617
1% THAILAND GOVERNMENT BOND
48,000,000.000 45,675,360.000
20270617
0.75% THAILAND GOVERNMENT
24,000,000.000 23,606,160.000
BOND 20240917
タイ・バーツ 小計 タイ・バーツ
696,439,643.400
(2,709,150,213)
チェコ・コルナ チェコ・コルナ チェコ・コルナ
2.5% Czech Republic
19,600,000.000 17,177,636.000
Government Bond 20280825
5.7% Czech Republic
12,100,000.000 12,038,774.000
Government Bond 20240525
2.4% Czech Republic
21,100,000.000 19,341,526.000
Government Bond 20250917
1% Czech Republic Government
23,900,000.000 20,499,986.000
Bond 20260626
0.95% Czech Republic
22,000,000.000 16,672,040.000
Government Bond 20300515
0.45% Czech Republic
11,900,000.000 11,109,602.000
Government Bond 20231025
0.25% Czech Republic
22,500,000.000 18,228,825.000
Government Bond 20270210
2.75% Czech Republic
24,500,000.000 21,536,235.000
Government Bond 20290723
2% Czech Republic Government
19,000,000.000 14,728,990.000
Bond 20331013
1.2% Czech Republic
16,200,000.000 12,256,110.000
Government Bond 20310313
306/442
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
0.05% Czech Republic
10,000,000.000 7,150,000.000
Government Bond 20291129
4.2% Czech Republic
9,500,000.000 9,069,840.000
Government Bond 20361204
1.75% CZECH REPUBLIC
14,500,000.000 11,215,750.000
GOVERNMENT BOND 20320623
1.25% CZECH REPUBLIC
17,500,000.000 15,667,925.000
GOVERNMENT BOND 20250214
1.5% CZECH REPUBLIC
10,000,000.000 6,220,400.000
GOVERNMENT BOND 20400424
CZECH REPUBLIC GOVERNMENT
5,000,000.000 4,396,250.000
BOND 20241212
3.5% CZECH REPUBLIC
6,000,000.000 5,358,000.000
GOVERNMENT BOND 20350530
6% CZECH REPUBLIC GOVERNMENT
11,000,000.000 11,214,500.000
BOND 20260226
チェコ・コルナ 小計 チェコ・コルナ
233,882,389.000
(1,344,613,243)
チリ・ペソ チリ・ペソ チリ・ペソ
4.5% BONOS TESORERIA PESOS
500,000,000.000 455,165,000.000
20260301
5% BONOS TESORERIA PESOS
720,000,000.000 634,723,200.000
20350301
6% BONOS TESORERIA PESOS
590,000,000.000 564,936,800.000
20430101
4.7% BONOS TESORERIA PESOS
455,000,000.000 406,023,800.000
20300901
2.5% BONOS TESORERIA PESOS
850,000,000.000 750,422,500.000
20250301
2.3% BONOS TESORERIA PESOS
250,000,000.000 195,437,500.000
20281001
5% BONOS TESORERIA PESOS
200,000,000.000 182,860,000.000
20281001
チリ・ペソ 小計 チリ・ペソ
3,189,568,800.000
(511,112,452)
トルコ・リラ トルコ・リラ トルコ・リラ
10.4% Turkey Government Bond
3,380,000.000 3,262,409.800
20240320
307/442
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
9% Turkey Government Bond
1,630,000.000 1,564,800.000
20240724
8% Turkey Government Bond
2,690,000.000 2,508,478.800
20250312
10.6% Turkey Government Bond
2,570,000.000 2,567,018.800
20260211
11% Turkey Government Bond
2,970,000.000 3,029,400.000
20270224
10.5% Turkey Government Bond
2,500,000.000 2,364,200.000
20270811
12.4% Turkey Government Bond
2,000,000.000 2,103,040.000
20280308
16.2% Turkey Government Bond
2,800,000.000 2,837,548.000
20230614
12.6% Turkey Government Bond
6,100,000.000 6,313,927.000
20251001
11.7% Turkey Government Bond
8,400,000.000 8,974,392.000
20301113
トルコ・リラ 小計 トルコ・リラ
35,525,214.400
(278,862,276)
ドミニカ・ペソ ドミニカ・ペソ ドミニカ・ペソ
9.75% Dominican Republic
11,000,000.000 10,813,000.000
International Bond 20260605
ドミニカ・ペソ 小計 ドミニカ・ペソ
10,813,000.000
(29,093,458)
ハンガリー・
ハンガリー・フォリント ハンガリー・フォリント
フォリント
3% Hungary Government Bond
98,500,000.000 84,986,785.000
20240626
3% Hungary Government Bond
270,000,000.000 194,337,900.000
20271027
2.75% Hungary Government Bond
130,000,000.000 94,186,300.000
20261222
6.75% Hungary Government Bond
88,000,000.000 75,714,320.000
20281022
3% Hungary Government Bond
225,000,000.000 150,144,750.000
20300821
2.5% Hungary Government Bond
220,000,000.000 182,985,000.000
20241024
308/442
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.25% Hungary Government Bond
272,000,000.000 178,608,800.000
20311022
1.5% Hungary Government Bond
40,000,000.000 36,762,000.000
20230823
1% Hungary Government Bond
200,000,000.000 145,260,000.000
20251126
3% Hungary Government Bond
202,000,000.000 104,488,540.000
20381027
1.5% Hungary Government Bond
169,000,000.000 121,629,300.000
20260422
2% Hungary Government Bond
135,000,000.000 86,373,000.000
20290523
2.25% Hungary Government Bond
215,000,000.000 120,217,250.000
20330420
1.5% Hungary Government Bond
100,000,000.000 69,995,000.000
20260826
3% HUNGARY GOVERNMENT BOND
70,000,000.000 34,286,000.000
20410425
2.25% HUNGARY GOVERNMENT BOND
75,000,000.000 39,967,500.000
20340622
4.5% HUNGARY GOVERNMENT BOND
100,000,000.000 76,771,000.000
20280323
6% Hungary Government Bond
131,800,000.000 123,470,240.000
20231124
5.5% Hungary Government Bond
282,500,000.000 241,678,750.000
20250624
ハンガリー・フォリント 小計 ハンガリー・フォリント
2,161,862,435.000
(757,518,759)
フィリピン・ペ
フィリピン・ペソ フィリピン・ペソ
ソ
6.25% Philippine Government
10,000,000.000 9,755,700.000
International Bond 20360114
フィリピン・ペソ 小計 フィリピン・ペソ
9,755,700.000
(24,497,538)
ブラジル・レア
ブラジル・レアル ブラジル・レアル
ル
10% Brazil Notas do Tesouro
10,890,000.000 10,454,182.200
Nacional Serie F 20250101
309/442
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
10% Brazil Notas do Tesouro
12,350,000.000 11,635,058.500
Nacional Serie F 20270101
10% Brazil Notas do Tesouro
8,100,000.000 7,450,704.000
Nacional Serie F 20290101
10% Brazil Notas do Tesouro
4,600,000.000 4,158,262.000
Nacional Serie F 20310101
10% BRAZIL NOTAS DO TESOURO
1,800,000.000 1,601,136.000
NACIONAL SERIE F 20330101
Brazil Letras do Tesouro
20,400,000.000 18,392,028.000
Nacional 20230701
Brazil Letras do Tesouro
29,400,000.000 25,022,046.000
Nacional 20240101
Brazil Letras do Tesouro
10,200,000.000 8,247,006.000
Nacional 20240701
BRAZIL LETRAS DO TESOURO
13,900,000.000 10,150,336.000
NACIONAL 20250701
ブラジル・レアル 小計 ブラジル・レアル
97,110,758.700
(2,645,802,043)
ペルー・ソル ペルー・ソル ペルー・ソル
5.7% Peru Government Bond
730,000.000 718,889.400
20240812
6.35% Peru Government Bond
2,870,000.000 2,679,719.000
20280812
6.15% Peru Government Bond
2,550,000.000 2,195,473.500
20320812
5.94% Peru Government Bond
2,700,000.000 2,433,888.000
20290212
5.4% Peru Government Bond
2,050,000.000 1,605,765.000
20340812
5.35% Peru Government Bond
1,000,000.000 720,980.000
20400812
8.2% Peru Government Bond
2,075,000.000 2,164,079.750
20260812
6.9% Peru Government Bond
2,065,000.000 1,806,400.050
20370812
6.95% Peru Government Bond
2,570,000.000 2,388,326.700
20310812
ペルー・ソル 小計 ペルー・ソル
16,713,521.400
(613,195,701)
310/442
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ポーランド・ズ
ポーランド・ズロチ ポーランド・ズロチ
ロチ
2.5% Poland Government Bond
7,490,000.000 6,450,388.000
20260725
2.5% Poland Government Bond
5,240,000.000 4,366,492.000
20270725
2.5% Poland Government Bond
4,700,000.000 4,405,639.000
20240425
2.75% Poland Government Bond
8,250,000.000 6,662,700.000
20291025
2.25% Poland Government Bond
5,600,000.000 5,136,712.000
20241025
0.75% Poland Government Bond
4,700,000.000 4,089,235.000
20250425
1.25% Poland Government Bond
5,600,000.000 3,879,680.000
20301025
0.25% Poland Government Bond
5,700,000.000 4,441,440.000
20261025
1.75% POLAND GOVERNMENT BOND
3,900,000.000 2,678,715.000
20320425
3.75% POLAND GOVERNMENT BOND
3,400,000.000 3,009,340.000
20270525
4% Poland Government Bond
4,530,000.000 4,404,156.600
20231025
2.75% Poland Government Bond
5,700,000.000 4,757,847.000
20280425
3.25% Poland Government Bond
6,150,000.000 5,608,185.000
20250725
ポーランド・ズロチ 小計 ポーランド・ズロチ
59,890,529.600
(1,789,564,959)
マレーシア・リ
マレーシア・リンギット マレーシア・リンギット
ンギット
4.258% Malaysia Government
1,800,000.000 1,833,732.000
Investment Issue 20270726
4.094% Malaysia Government
2,000,000.000 2,025,600.000
Investment Issue 20231130
4.369% Malaysia Government
3,500,000.000 3,579,135.000
Investment Issue 20281031
4.128% Malaysia Government
1,900,000.000 1,932,015.000
Investment Issue 20250815
311/442
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4.13% Malaysia Government
1,600,000.000 1,615,536.000
Investment Issue 20290709
3.655% Malaysia Government
2,700,000.000 2,714,310.000
Investment Issue 20241015
3.726% Malaysia Government
4,200,000.000 4,202,058.000
Investment Issue 20260331
3.465% Malaysia Government
5,100,000.000 4,898,958.000
Investment Issue 20301015
3.422% Malaysia Government
3,500,000.000 3,434,795.000
Investment Issue 20270930
3.447% Malaysia Government
3,100,000.000 2,835,167.000
Investment Issue 20360715
4.417% MALAYSIA T-BILL
3,300,000.000 3,290,199.000
20410930
3.99% MALAYSIA GOVERNMENT
2,300,000.000 2,327,324.000
INVESTMENT ISSUE 20251015
3.502% MALAYSIAN GOVERNMENT
2,450,000.000 2,424,838.500
20270531
3.733% MALAYSIAN GOVERNMENT
3,250,000.000 3,229,005.000
20280615
4.181% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,740,000.000 1,765,665.000
20240715
3.955% MALAYSIAN GOVERNMENT
3,350,000.000 3,402,092.500
20250915
4.254% MALAYSIAN GOVERNMENT
2,300,000.000 2,291,697.000
20350531
3.8% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,400,000.000 1,411,900.000
20230817
3.9% MALAYSIAN GOVERNMENT
3,800,000.000 3,833,212.000
20261130
4.059% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,720,000.000 1,743,667.200
20240930
3.899% MALAYSIAN GOVERNMENT
2,520,000.000 2,534,464.800
20271116
4.762% MALAYSIAN GOVERNMENT
2,600,000.000 2,734,810.000
20370407
3.882% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,500,000.000 1,518,930.000
20250314
3.757% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,400,000.000 1,408,848.000
20230420
312/442
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.906% MALAYSIAN GOVERNMENT
2,000,000.000 2,019,220.000
20260715
3.885% MALAYSIAN GOVERNMENT
2,950,000.000 2,941,681.000
20290815
3.478% MALAYSIAN GOVERNMENT
3,300,000.000 3,309,537.000
20240614
3.828% MALAYSIAN GOVERNMENT
2,000,000.000 1,921,180.000
20340705
3.757% MALAYSIAN GOVERNMENT
3,500,000.000 3,225,390.000
20400522
4.065% MALAYSIAN GOVERNMENT
3,600,000.000 3,312,756.000
20500615
2.632% MALAYSIAN GOVERNMENT
2,900,000.000 2,606,114.000
20310415
3.582% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,000,000.000 963,820.000
20320715
4.193% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,000,000.000 1,012,530.000
20321007
4.696% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,100,000.000 1,134,914.000
20421015
マレーシア・リンギット 小計 マレーシア・リンギット
85,435,101.000
(2,714,640,530)
メキシコ・ペソ メキシコ・ペソ メキシコ・ペソ
5.75% Mexican Bonos 20260305
52,400,000.000 46,903,240.000
8% Mexican Bonos 20471107
29,300,000.000 26,613,190.000
8% Mexican Bonos 20240905
39,000,000.000 37,810,500.000
5.5% MEXICAN BONOS 20270304
13,000,000.000 11,283,350.000
5% MEXICAN BONOS 20250306
10,700,000.000 9,633,210.000
8% MEXICAN BONOS 20530731
5,500,000.000 4,998,125.000
8% Mexican Bonos 20231207
27,250,000.000 26,604,175.000
10% Mexican Bonos 20241205
26,550,000.000 26,761,869.000
7.5% Mexican Bonos 20270603
40,030,000.000 37,632,203.000
10% Mexican Bonos 20361120
11,890,000.000 12,908,140.700
8.5% Mexican Bonos 20290531
35,230,000.000 34,367,921.900
8.5% Mexican Bonos 20381118
29,100,000.000 27,727,935.000
7.75% Mexican Bonos 20310529
44,350,000.000 41,041,933.500
7.75% Mexican Bonos 20421113
26,120,000.000 23,009,891.600
7.75% Mexican Bonos 20341123
10,430,000.000 9,466,268.000
メキシコ・ペソ 小計 メキシコ・ペソ
313/442
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
376,761,952.700
(2,675,348,950)
ルーマニア・レ
ルーマニア・レイ ルーマニア・レイ
イ
5.85% Romania Government Bond
1,430,000.000 1,416,929.800
20230426
4.75% Romania Government Bond
2,450,000.000 2,283,571.500
20250224
5.8% Romania Government Bond
2,100,000.000 1,924,167.000
20270726
3.25% Romania Government Bond
1,600,000.000 1,495,312.000
20240429
4.25% Romania Government Bond
1,500,000.000 1,463,940.000
20230628
5% Romania Government Bond
2,600,000.000 2,223,988.000
20290212
4.85% Romania Government Bond
1,600,000.000 1,452,080.000
20260422
3.65% Romania Government Bond
2,900,000.000 2,116,652.000
20310924
4.5% Romania Government Bond
2,500,000.000 2,372,025.000
20240617
4.4% Romania Government Bond
2,400,000.000 2,332,008.000
20230925
3.65% Romania Government Bond
2,300,000.000 2,063,215.000
20250728
4% Romania Government Bond
1,600,000.000 1,544,544.000
20231025
4.15% Romania Government Bond
1,600,000.000 1,344,368.000
20280126
3.7% Romania Government Bond
1,300,000.000 1,200,043.000
20241125
3.25% Romania Government Bond
2,100,000.000 1,795,080.000
20260624
4.15% ROMANIA GOVERNMENT BOND
2,500,000.000 1,952,725.000
20301024
4.75% ROMANIA GOVERNMENT BOND
800,000.000 600,072.000
20341011
2.5% ROMANIA GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,013,519.000
20271025
314/442
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
6.7% ROMANIA GOVERNMENT BOND
2,000,000.000 1,833,400.000
20320225
ルーマニア・レイ 小計 ルーマニア・レイ
32,427,639.300
(947,237,286)
ロシア・ルーブ
ロシア・ルーブル ロシア・ルーブル
ル
8.15% Russian Federal Bond -
46,760,000.000 0.000
OFZ 20270203
7% Russian Federal Bond - OFZ
24,400,000.000 0.000
20230125
7.05% Russian Federal Bond -
46,160,000.000 0.000
OFZ 20280119
7% Russian Federal Bond - OFZ
33,800,000.000 0.000
20230816
8.5% Russian Federal Bond -
43,000,000.000 0.000
OFZ 20310917
7.75% Russian Federal Bond -
45,600,000.000 0.000
OFZ 20260916
7.4% Russian Federal Bond -
54,000,000.000 0.000
OFZ 20221207
7.7% Russian Federal Bond -
46,100,000.000 0.000
OFZ 20330323
7.1% Russian Federal Bond -
48,600,000.000 0.000
OFZ 20241016
6.5% Russian Federal Bond -
48,000,000.000 0.000
OFZ 20240228
7.25% Russian Federal Bond -
55,000,000.000 0.000
OFZ 20340510
6.9% Russian Federal Bond -
49,000,000.000 0.000
OFZ 20290523
7.95% Russian Federal Bond -
46,000,000.000 0.000
OFZ 20261007
7.4% Russian Federal Bond -
55,000,000.000 0.000
OFZ 20240717
7.15% Russian Federal Bond -
59,000,000.000 0.000
OFZ 20251112
7.65% Russian Federal Bond -
65,000,000.000 0.000
OFZ 20300410
315/442
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
7.7% Russian Federal Bond -
38,000,000.000 0.000
OFZ 20390316
6% Russian Federal Bond - OFZ
68,000,000.000 0.000
20271006
4.5% Russian Federal Bond -
71,000,000.000 0.000
OFZ 20250716
6.1% Russian Federal Bond -
63,000,000.000 0.000
OFZ 20350718
5.7% Russian Federal Bond -
65,000,000.000 0.000
OFZ 20280517
6.9% RUSSIAN FEDERAL BOND -
74,000,000.000 0.000
OFZ 20310723
6.7% RUSSIAN FEDERAL BOND -
50,000,000.000 0.000
OFZ 20290314
ロシア・ルーブル 小計 ロシア・ルーブル
0.000
( - )
南アフリカ・ラ
南アフリカ・ランド 南アフリカ・ランド
ンド
10.5% REPUBLIC OF SOUTH
55,450,000.000 58,322,310.000
AFRICA 20261221
6.25% REPUBLIC OF SOUTH
14,720,000.000 9,670,304.000
AFRICA 20360331
6.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
13,280,000.000 8,322,576.000
20410228
7% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
19,540,000.000 15,451,255.000
20310228
8.75% REPUBLIC OF SOUTH
55,520,000.000 43,474,936.000
AFRICA 20480228
8.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
36,400,000.000 29,008,980.000
20370131
8% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
45,900,000.000 40,027,095.000
20300131
8.75% REPUBLIC OF SOUTH
35,900,000.000 28,222,785.000
AFRICA 20440131
8.25% REPUBLIC OF SOUTH
39,900,000.000 33,565,875.000
AFRICA 20320331
8.875% REPUBLIC OF SOUTH
34,800,000.000 29,325,960.000
AFRICA 20350228
316/442
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
9% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
29,100,000.000 23,744,145.000
20400131
南アフリカ・ランド 小計 南アフリカ・ランド
319,136,221.000
(2,632,873,823)
国債証券 合計 26,564,405,009
[26,564,405,009]
合計 26,564,405,009
[26,564,405,009]
(注) 1. 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
インドネシア・ルピア 国債証券 30 銘柄 100% 10.1%
ウルグアイ・ペソ 国債証券 2 銘柄 100% 0.1%
エジプト・ポンド 国債証券 12 銘柄 100% 1.5%
オフショア・人民元 国債証券 30 銘柄 100% 10.2%
コロンビア・ペソ 国債証券 14 銘柄 100% 4.0%
タイ・バーツ 国債証券 21 銘柄 100% 10.2%
チェコ・コルナ 国債証券 18 銘柄 100% 5.1%
チリ・ペソ 国債証券 7 銘柄 100% 1.9%
トルコ・リラ 国債証券 10 銘柄 100% 1.0%
ドミニカ・ペソ 国債証券 1 銘柄 100% 0.1%
ハンガリー・フォリント 国債証券 19 銘柄 100% 2.9%
フィリピン・ペソ 国債証券 1 銘柄 100% 0.1%
ブラジル・レアル 国債証券 9 銘柄 100% 10.0%
ペルー・ソル 国債証券 9 銘柄 100% 2.3%
ポーランド・ズロチ 国債証券 13 銘柄 100% 6.7%
マレーシア・リンギット 国債証券 34 銘柄 100% 10.2%
メキシコ・ペソ 国債証券 15 銘柄 100% 10.1%
ルーマニア・レイ 国債証券 19 銘柄 100% 3.6%
ロシア・ルーブル 国債証券 23 銘柄 -% -%
南アフリカ・ランド 国債証券 11 銘柄 100% 9.9%
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
「ダイワJ-REITマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2021 年 9 月 7 日現在 2022 年 9 月 7 日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン
9,049,899,340 6,400,084,818
投資証券
※ 2 475,939,964,100 492,034,040,000
未収入金
1,022,517,459 -
未収配当金
5,258,663,033 5,861,732,424
前払金
- 21,280,000
流動資産合計
491,271,043,932 504,317,137,242
資産合計
491,271,043,932 504,317,137,242
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
57,176,000 10,696,000
前受金
7,840,000 -
未払金
573,923,700 891,530,150
未払解約金
591,401,000 125,915,000
流動負債合計
1,230,340,700 1,028,141,150
負債合計
1,230,340,700 1,028,141,150
純資産の部
元本等
元本
※ 1 138,556,634,922 145,851,213,788
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
351,484,068,310 357,437,782,304
元本等合計
490,040,703,232 503,288,996,092
純資産合計
490,040,703,232 503,288,996,092
負債純資産合計 491,271,043,932 504,317,137,242
注記表
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(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2021 年 9 月 8 日
区 分
至 2022 年 9 月 7 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 投資証券
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相
場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引
業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予
想配当金額を計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2021 年 9 月 7 日現在 2022 年 9 月 7 日現在
1. ※ 1 期首 2020 年 9 月 8 日 2021 年 9 月 8 日
期首元本額 130,880,999,900 円 138,556,634,922 円
期中追加設定元本額 33,975,234,504 円 32,886,466,478 円
期中一部解約元本額 26,299,599,482 円 25,591,887,612 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワJ-REITオープン 5,124,278,617 円 4,583,372,818 円
ダイワJ-REITオープン 122,438,993,777 円 129,070,791,974 円
(毎月分配型)
ダイワJ-REITオープン 338,225,196 円 353,397,764 円
(年 1 回決算型)
DCダイワ・ターゲットイ 6,504,394 円 12,620,822 円
ヤー 2050
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iFree J-REITイ 483,006,494 円 615,985,156 円
ンデックス
iFree 8資産バランス 1,197,273,510 円 1,629,952,741 円
DC・ダイワJ-REIT 5,394,658,162 円 5,475,869,799 円
オープン
DCダイワ・ターゲットイ 5,225,396 円 6,439,997 円
ヤー 2030
DCダイワ・ターゲットイ 4,036,190 円 5,780,467 円
ヤー 2040
ダイワ国内REITインデッ -円 760,588 円
クス(投資一任専用)
ダイワ・ノーロード J-R 99,168,219 円 95,858,215 円
EITファンド
ダイワファンドラップ J- 1,827,586,069 円 2,250,728,619 円
REITインデックス
ダイワJ-REITインデッ 148,721,866 円 321,441,449 円
クス(ダイワSMA専用)
ダイワファンドラップオンラ 487,256,716 円 493,895,828 円
イン J-REITインデッ
クス
ダイワ・インデックスセレク 1,001,700,316 円 934,317,551 円
ト J-REIT
計 138,556,634,922 円 145,851,213,788 円
2. 期末日における受益権の総数 138,556,634,922 口 145,851,213,788 口
3. ※ 2 差入委託証拠金代用有価証券 先物取引に係る差入委託証拠 先物取引に係る差入委託証拠
金代用有価証券として以下の 金代用有価証券として以下の
とおり差入を行っておりま とおり差入を行っておりま
す。 す。
投資証券 6,000,300,000 円 投資証券 5,512,900,000 円
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2021 年 9 月 8 日
区 分
至 2022 年 9 月 7 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
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2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、
信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における不
動産投信指数先物取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
についての補足説明 いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2022 年 9 月 7 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021 年 9 月 7 日現在 2022 年 9 月 7 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
投資証券 41,211,046,557 35,210,143,742
合計 41,211,046,557 35,210,143,742
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(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間( 2021 年 3 月
16 日から 2021 年 9 月 7 日まで、及び 2022 年 3 月 16 日から 2022 年 9 月 7 日まで)を指してお
ります。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
不動産投信関連
2021 年 9 月 7 日 現在 2022 年 9 月 7 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引
不動産投信
指数先物取
引
買 建 -
12,026,560,000 11,970,000,000 △ 56,560,000 11,266,080,000 - 11,256,000,000 △ 10,080,000
合計 12,026,560,000 - 11,970,000,000 △ 56,560,000 11,266,080,000 - 11,256,000,000 △ 10,080,000
(注) 1. 時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
2021 年 9 月 7 日現在 2022 年 9 月 7 日現在
1 口当たり純資産額 3.5368 円 3.4507 円
( 1 万口当たり純資産額) (35,368 円 ) (34,507 円 )
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
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(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
(円)
エスコンジャパンリート 8,897 1,076,537,000
投資証券
サンケイリアルエステート 14,021 1,362,841,200
SOSILA 物流リート投 20,460 3,183,576,000
東海道リート投資法 5,307 652,761,000
日本アコモデーションファンド投資法人 15,112 10,336,608,000
森ヒルズリート 51,466 8,141,921,200
産業ファンド 65,405 12,001,817,500
アドバンス・レジデンス 43,761 15,994,645,500
ケネディクス・レジデンシャル・ネクス
31,390 7,028,221,000
ト投資法人
API投資法人 23,107 10,028,438,000
GLP投資法人 134,785 22,576,487,500
コンフォリア・レジデンシャル 20,360 6,810,420,000
日本プロロジスリート 71,717 25,100,950,000 ※
星野リゾート・リート 7,655 4,906,855,000
ONEリート投資法人 7,634 2,064,997,000
イオンリート投資 48,448 7,688,697,600
ヒューリックリート投資法 40,949 6,858,957,500
日本リート投資法人 14,216 5,394,972,000
積水ハウス・リート投資 133,007 11,265,692,900
トーセイ・リート投資法人 9,709 1,354,405,500
ケネディクス商業リート 18,395 5,222,340,500
ヘルスケア & メディカル投資 10,791 2,042,736,300
サムティ・レジデンシャル 11,377 1,448,292,100
野村不動産マスターF 141,533 23,621,857,700 ※
いちごホテルリート投資 7,251 696,096,000
ラサールロジポート投資 53,579 9,113,787,900
スターアジア不動産投 54,646 3,185,861,800
マリモ地方創生リート 5,466 730,804,200
三井不ロジパーク 17,289 9,232,326,000
大江戸温泉リート 7,064 467,636,800
投資法人みらい 53,172 2,706,454,800
森トラスト・ホテルリート投 10,269 1,326,754,800
三菱地所物流 REIT 13,505 6,374,360,000
CRE ロジスティクスファンド 16,950 3,598,485,000
ザイマックス・リート 7,099 902,992,800
タカラレーベン不動産投 19,168 2,068,227,200
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アドバンス・ロジスティクス投資法人 17,066 2,679,362,000
日本ビルファンド 51,058 35,332,136,000 ※
ジャパンリアルエステイト 43,767 28,185,948,000 ※
日本都市ファンド投資法人 220,829 23,849,532,000
オリックス不動産投資 87,206 16,577,860,600
日本プライムリアルティ 29,932 12,257,154,000
NTT 都市開発リート投資法人 42,072 6,327,628,800
東急リアル・エステート 29,344 5,821,849,600
グローバル・ワン不動産投資法人 29,985 3,337,330,500
ユナイテッド・アーバン投資法人 98,528 14,917,139,200
森トラスト総合リート 31,280 4,516,832,000
インヴィンシブル投資法人 192,637 8,110,017,700
フロンティア不動産投資 16,239 8,655,387,000
平和不動産リート 29,911 4,657,142,700
日本ロジスティクスファンド投資法人 29,511 9,738,630,000
福岡リート投資法人 22,636 3,852,647,200
ケネディクス・オフィス投資法人 12,862 9,132,020,000
いちごオフィスリート投資法人 35,862 3,098,476,800
大和証券オフィス投資法人 9,148 6,421,896,000
阪急阪神リート投資法人 19,769 3,066,171,900
スターツプロシード投資法人 6,816 1,746,940,800
大和ハウスリート投資法人 65,973 20,946,427,500
ジャパン・ホテル・リート投資法人 141,140 9,597,520,000
大和証券リビング投資法人 59,216 7,307,254,400
ジャパンエクセレント投資法人 40,150 5,331,920,000
投資証券 合計 492,034,040,000
合計 492,034,040,000
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注) ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。
日本プロロジスリート 3,500 口 野村不動産マスターF 5,000 口
日本ビルファンド 2,850 口 ジャパンリアルエステイト 2,300 口
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2021 年 9 月 7 日現在 2022 年 9 月 7 日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
預金
248,399,636 74,710,050
コール・ローン
276,222,106 391,063,474
投資信託受益証券
565,003,409 215,350,274
投資証券
44,420,137,328 28,450,235,525
派生商品評価勘定
42,304,577 26,940,392
未収入金
1,180,796 2,265,504
未収配当金
38,645,017 37,509,927
差入委託証拠金
352,988,631 153,269,526
流動資産合計
45,944,881,500 29,351,344,672
資産合計
45,944,881,500 29,351,344,672
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
699,877 18,933,792
未払金
42,622,634 23,905,272
未払解約金
14,072,300 10,693,400
流動負債合計
57,394,811 53,532,464
負債合計
57,394,811 53,532,464
純資産の部
元本等
元本
※ 1 15,069,273,862 8,693,888,748
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
30,818,212,827 20,603,923,460
元本等合計
45,887,486,689 29,297,812,208
純資産合計
45,887,486,689 29,297,812,208
負債純資産合計 45,944,881,500 29,351,344,672
注記表
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(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2021 年 9 月 8 日
区 分
至 2022 年 9 月 7 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 (1) 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
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3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日におい
て、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定
していない場合には入金日基準で計上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成 12 年総理府令第 133 号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2021 年 9 月 7 日現在 2022 年 9 月 7 日現在
1. ※ 1 期首 2020 年 9 月 8 日 2021 年 9 月 8 日
期首元本額 12,710,434,181 円 15,069,273,862 円
期中追加設定元本額 4,942,761,042 円 3,730,828,656 円
期中一部解約元本額 2,583,921,361 円 10,106,213,770 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワファンドラップ 外国 6,320,386,503 円 -円
REITインデックス(為替
ヘッジあり)
ダイワファンドラップ 外国 1,145,157,463 円 1,176,483,696 円
REITインデックス(為替
ヘッジなし)
ダイワファンドラップオンラ 339,268,737 円 -円
イン 外国REITインデッ
クス(為替ヘッジあり)
ダイワファンドラップオンラ 285,819,023 円 248,948,856 円
イン 外国REITインデッ
クス(為替ヘッジなし)
D-I ' s グローバルREI 2,091,742 円 1,759,240 円
Tインデックス
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DCダイワ・ターゲットイ 6,536,630 円 11,103,225 円
ヤー 2050
iFree 外国REITイ 540,457,173 円 751,034,351 円
ンデックス
iFree 8資産バランス 1,418,312,242 円 1,670,709,367 円
グローバル・リート・イン 209,938,602 円 297,799,642 円
デックスファンド(資産形成
型)
グローバル・リート・イン 102,389,007 円 169,492,850 円
デックスファンド(毎月決算
型)
DCダイワ・グローバルRE 3,118,282,148 円 3,881,909,848 円
ITインデックスファンド
DCダイワ・ターゲットイ 6,128,053 円 6,608,803 円
ヤー 2030
DCダイワ・ターゲットイ 4,881,134 円 5,880,786 円
ヤー 2040
ダイワ海外REITインデッ -円 668,798 円
クス(為替ヘッジなし)(投
資一任専用)
ダイワバランスファンド 183,749,014 円 -円
2020-07 (適格機関投資家専
用)
ダイワバランスファンド 184,925,099 円 149,216,410 円
2021-02 (適格機関投資家専
用)
ダイワ・インデックスセレク 247,424,169 円 247,102,074 円
ト グローバルREIT
ダイワ・ノーロード グロー 62,138,978 円 71,228,327 円
バルREITファンド
ダイワ外国REITインデッ 875,372,290 円 -円
クス(為替ヘッジあり)(ダ
イワSMA専用)
ダイワ外国REITインデッ 16,015,855 円 3,942,475 円
クス(為替ヘッジなし)(ダ
イワSMA専用)
計 15,069,273,862 円 8,693,888,748 円
2. 期末日における受益権の総数 15,069,273,862 口 8,693,888,748 口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
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自 2021 年 9 月 8 日
区 分
至 2022 年 9 月 7 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における不
動産投信指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の
売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に
従って為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
についての補足説明 いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2022 年 9 月 7 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
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(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021 年 9 月 7 日現在 2022 年 9 月 7 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 20,910,225 △ 4,618,296
投資証券 8,958,970,297 △ 4,775,509,350
合計 8,979,880,522 △ 4,780,127,646
(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間( 2020 年 12 月
1 日から 2021 年 9 月 7 日まで、及び 2021 年 12 月 1 日から 2022 年 9 月 7 日まで)を指しており
ます。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 不動産投信関連
2021 年 9 月 7 日 現在 2022 年 9 月 7 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引
不動産投信
指数先物取引
買 建 860,954,445 - 902,772,136 41,817,691 637,488,489 - 636,360,256 △ 1,128,233
合計 860,954,445 - 902,772,136 41,817,691 637,488,489 - 636,360,256 △ 1,128,233
(注) 1. 時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
2. 通貨関連
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2021 年 9 月 7 日 現在 2022 年 9 月 7 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引以外の
取引
為替予約取引
買 建 262,061,691 - 261,848,700 △ 212,991 380,076,867 - 389,211,700 9,134,833
アメリカ・ドル 168,396,315 - 167,917,500 △ 478,815 319,999,460 - 328,371,000 8,371,540
ユーロ 93,665,376 - 93,931,200 265,824 60,077,407 - 60,840,700 763,293
合計 262,061,691 - 261,848,700 △ 212,991 380,076,867 - 389,211,700 9,134,833
(注) 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
2021 年 9 月 7 日現在 2022 年 9 月 7 日現在
1 口当たり純資産額 3.0451 円 3.3699 円
( 1 万口当たり純資産額) (30,451 円 ) (33,699 円 )
附属明細表
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第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託
アメリカ・ドル アメリカ・ドル
受益証券
VANGUARD REAL ESTATE ETF
16,230.000 1,504,683.300
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
1,504,683.300
(215,350,274)
投資信託受益証券 合計 215,350,274
[215,350,274]
投資証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST
19,596 333,523.920
URBAN EDGE PROPERTIES
15,882 251,253.240
XENIA HOTELS & RESORTS INC
16,400 254,528.000
AVALONBAY COMMUNITIES INC
20,841 4,316,796.330
SIMON PROPERTY GROUP INC
48,889 4,939,744.560
BOSTON PROPERTIES INC
21,264 1,723,021.920
APARTMENT INVT & MGMT CO -A
22,688 203,965.120
VORNADO REALTY TRUST
23,721 624,811.140
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI
13,078 230,957.480
NATIONAL STORAGE AFFILIATES
12,500 643,500.000
NEXPOINT RESIDENTIAL
3,326 174,881.080
EQUITY RESIDENTIAL
50,962 3,818,073.040
APPLE HOSPITALITY REIT INC
31,700 491,033.000
EPR PROPERTIES
11,184 470,734.560
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH
3,900 104,325.000
CITY OFFICE REIT INC
6,000 67,740.000
GLOBAL NET LEASE INC
14,833 196,685.580
EQUINIX INC
13,537 8,553,218.080
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST
11,929 315,999.210
CHATHAM LODGING TRUST
6,665 79,580.100
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES
8,200 659,690.000
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN
18,500 310,245.000
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I
3,500 126,035.000
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC
7,800 38,688.000
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HOST HOTELS & RESORTS INC
106,372 1,808,324.000
AMERICAN HOMES 4 RENT- A
43,973 1,582,148.540
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN
21,000 275,940.000
RLJ LODGING TRUST
24,821 290,902.120
FARMLAND PARTNERS INC
4,500 65,655.000
PHYSICIANS REALTY TRUST
33,500 553,755.000
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN
9,300 118,296.000
KIMCO REALTY CORP
92,028 1,959,276.120
GLOBAL MEDICAL REIT INC
8,300 88,312.000
HEALTHCARE REALTY TRUST INC
56,654 1,347,798.660
CLASS
WHITESTONE REIT
6,400 62,400.000
GAMING AND LEISURE PROPERTIE
34,974 1,706,731.200
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A
17,700 210,807.000
PARK HOTELS & RESORTS INC
34,780 476,138.200
INVITATION HOMES INC
90,843 3,468,385.740
JBG SMITH PROPERTIES
15,732 338,238.000
ALEXANDER & BALDWIN INC
10,400 188,760.000
CLIPPER REALTY INC
1,890 15,592.500
GLADSTONE LAND CORP
4,251 98,623.200
AMERICOLD REALTY TRUST
40,095 1,171,976.850
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT
9,000 60,660.000
VICI PROPERTIES INC
143,365 4,755,417.050
BRT APARTMENTS CORP
1,600 36,816.000
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER
4,189 369,972.480
SAFEHOLD INC
2,257 79,807.520
NECESSITY RETAIL REIT INC
19,143 138,021.030
CLASS A
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY
20,343 454,259.190
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC
5,750 116,552.500
STORE CAPITAL CORP
37,570 1,005,748.900
CREATIVE MEDIA AND COMMUNITY
2,100 14,721.000
TRUST
BROADSTONE NET LEASE INC
25,200 477,792.000
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC
14,668 110,596.720
LIFE STORAGE INC
12,513 1,623,561.750
AMERICAN ASSETS TRUST INC
7,574 209,118.140
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN
32,919 636,324.270
PARAMOUNT GROUP INC
24,493 171,695.930
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EMPIRE STATE REALTY TRUST-A
19,500 138,840.000
NETSTREIT CORP
6,900 135,240.000
APARTMENT INCOME REIT CO
23,401 977,459.770
CTO REALTY GROWTH INC
2,580 53,122.200
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN
24,579 1,523,652.210
STAG INDUSTRIAL INC
26,666 816,246.260
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST
1,500 27,105.000
INC
INDUS REALTY TRUST INC
861 51,926.910
POSTAL REALTY TRUST INC CLASS
2,300 33,465.000
A
PHILLIPS EDISON AND COMPANY
16,969 557,092.270
INC
ORION OFFICE REIT INC
7,823 76,821.860
DIGITAL CORE REIT UNITS
49,400 38,038.000
VENTAS INC
59,513 2,860,194.780
CARETRUST REIT INC
14,404 305,220.760
INVENTRUST PROPERTIES CORP
9,500 247,570.000
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC
44,610 967,144.800
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU
6,654 116,844.240
SABRA HEALTH CARE REIT INC
34,343 500,377.510
UMH PROPERTIES INC
7,244 128,653.440
CBL ASSOCIATES PROPERTIES INC
3,600 106,200.000
IRON MOUNTAIN INC
43,286 2,239,184.780
TERRENO REALTY CORP
11,250 674,887.500
SPIRIT REALTY CAPITAL INC
19,993 808,916.780
SUN COMMUNITIES INC
18,094 2,799,684.620
ACADIA REALTY TRUST
13,611 216,414.900
ALEXANDER'S INC
300 67,959.000
PROLOGIS INC
110,013 13,619,609.400
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT
22,071 3,369,579.570
BRANDYWINE REALTY TRUST
24,642 197,875.260
SAUL CENTERS INC
1,800 78,912.000
VERIS RESIDENTIAL INC
11,900 159,936.000
CAMDEN PROPERTY TRUST
15,831 2,059,454.790
COUSINS PROPERTIES INC
22,155 595,747.950
SITE CENTERS CORP
27,078 348,764.640
DUKE REALTY CORP
57,200 3,349,632.000
EASTGROUP PROPERTIES INC
6,178 1,012,018.180
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ESSEX PROPERTY TRUST INC
9,734 2,626,038.520
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR
19,607 1,000,153.070
FEDERAL REALTY INVS TRUST
10,607 1,094,536.330
GETTY REALTY CORP
5,803 176,991.500
WELLTOWER INC
67,576 5,154,697.280
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
80,321 2,102,000.570
HIGHWOODS PROPERTIES INC
15,700 470,843.000
SERVICE PROPERTIES TRUST
24,600 161,868.000
EQUITY COMMONWEALTH
16,775 445,208.500
KILROY REALTY CORP
15,609 760,002.210
LTC PROPERTIES INC
5,708 249,439.600
LXP INDUSTRIAL TRUST
42,695 433,354.250
MID-AMERICA APARTMENT COMM
17,178 2,875,768.980
MACERICH CO/THE
31,979 296,125.540
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES
25,715 1,830,908.000
NATL HEALTH INVESTORS INC
6,800 438,668.000
NATIONAL RETAIL PROPERTIES
26,220 1,171,509.600
REALTY INCOME CORP
89,525 6,065,318.750
CORPORATE OFFICE PROPERTIES
16,710 425,603.700
PENN REAL ESTATE INVEST TST
1,133 4,146.780
PUBLIC STORAGE
22,706 7,705,962.280
REGENCY CENTERS CORP
23,126 1,418,548.840
RPT REALTY
11,600 110,548.000
TANGER FACTORY OUTLET CENTER
15,016 226,591.440
SL GREEN REALTY CORP
9,538 428,828.480
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST
32,900 46,389.000
URSTADT BIDDLE - CLASS A
4,100 67,199.000
UDR INC
44,567 2,053,647.360
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME
1,800 89,190.000
WP CAREY INC
28,743 2,442,292.710
WASHINGTON REIT
12,600 249,606.000
ASHFORD HOSPITALITY TRUST
4,700 43,193.000
AGREE REALTY CORP
11,200 852,544.000
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS
35,006 1,121,242.180
CUBESMART 33,358 1,553,148.480
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC
32,026 341,076.900
DIGITAL REALTY TRUST INC
42,396 5,057,842.800
EXTRA SPACE STORAGE INC
20,029 4,055,271.630
HERSHA HOSPITALITY TRUST
4,575 42,730.500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CENTERSPACE 2,160 164,656.800
KITE REALTY GROUP TRUST
32,569 629,233.080
ONE LIBERTY PROPERTIES INC
2,200 52,096.000
GLADSTONE COMMERCIAL CORP
5,521 103,408.330
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO
30,242 256,452.160
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC
89,322 1,265,692.740
FRANKLIN STREET PROPERTIES C
13,105 40,625.500
DOUGLAS EMMETT INC
26,186 524,767.440
MANULIFE US REAL ESTATE INV
287,362 142,244.190
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT
110,200 71,079.000
EAGLE HOSPITALITY TRUST
90,000 0.000
PRIME US REIT
79,100 48,646.500
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
155,265,882.870
(22,221,653,156)
イギリス・ポン
イギリス・ポンド
ド
ASSURA PLC
427,180 273,395.200
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC
83,320 79,070.680
STANDARD LIFE INV PROP INC
56,200 40,407.800
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT
118,460 79,842.040
PICTON PROPERTY INCOME LTD
75,640 65,050.400
REGIONAL REIT LTD
59,840 40,092.800
NEWRIVER REIT PLC
42,860 32,830.760
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE
132,590 154,865.120
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC
85,980 60,529.920
CUSTODIAN REIT PLC
60,900 61,996.200
PRS REIT PLC/THE
75,872 74,885.660
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC
53,280 61,698.240
LXI REIT PLC
275,918 413,877.000
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING
51,240 42,273.000
AEW UK REIT PLC
21,930 22,982.640
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS
128,420 127,906.320
SUPERMARKET INCOME REIT PLC
194,253 238,931.190
HOME REIT PLC
117,587 134,049.180
LAND SECURITIES GROUP PLC
111,857 714,766.230
SEGRO PLC
180,719 1,670,566.430
HAMMERSON PLC
482,269 103,639.600
UNITE GROUP PLC/THE
59,830 629,411.600
336/442
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BRITISH LAND CO PLC
139,900 583,802.700
GREAT PORTLAND ESTATES PLC
36,781 187,767.000
DERWENT LONDON PLC
17,260 415,620.800
PRIMARY HEALTH PROPERTIES
193,120 263,801.920
WORKSPACE GROUP PLC
20,759 106,493.670
SAFESTORE HOLDINGS PLC
32,544 336,179.520
SHAFTESBURY PLC
41,750 169,505.000
BIG YELLOW GROUP PLC
26,760 330,486.000
LONDONMETRIC PROPERTY PLC
149,787 309,160.360
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM
78,138 38,365.750
TRITAX BIG BOX REIT PLC
280,618 458,529.810
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
8,322,780.540
(1,367,765,754)
イスラエル・
イスラエル・シュケル
シュケル
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT
31,070 311,321.400
REIT 1 LTD
26,100 540,270.000
イスラエル・シュケル 小計 イスラエル・シュケル
851,591.400
(35,609,721)
オーストラリ
オーストラリア・ドル
ア・ドル
DEXUS/AU 163,650 1,379,569.500
HEALTHCO HEALTHCARE &
38,400 67,200.000
WELLNESS REI
HOME CONSORTIUM LTD
25,790 123,792.000
RAM ESSENTIAL SERVICES
53,900 44,737.000
PROPERTY UN
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR
46,820 168,083.800
CROMWELL PROPERTY GROUP
199,444 155,566.320
CENTURIA INDUSTRIAL REIT
88,000 271,040.000
RURAL FUNDS GROUP
53,875 137,920.000
WAYPOINT REIT
113,781 291,279.360
CHARTER HALL LONG WALE REIT
94,122 419,784.120
CENTURIA OFFICE REIT
62,250 99,911.250
CENTURIA CAPITAL GROUP
89,450 161,457.250
HOMECO DAILY NEEDS REIT
234,898 305,367.400
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA
165,430 449,969.600
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR
41,377 144,405.730
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NATIONAL STORAGE REIT
167,575 402,180.000
DEXUS INDUSTRIA REIT STAPLED
31,510 84,131.700
UNIT
GDI PROPERTY GROUP
71,460 64,314.000
SCENTRE GROUP
799,116 2,301,454.080
ARENA REIT
56,810 232,352.900
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS
27,160 88,813.200
BWP TRUST
77,951 306,347.430
GPT GROUP
292,210 1,221,437.800
CHARTER HALL RETAIL REIT
83,410 338,644.600
MIRVAC GROUP
600,551 1,243,140.570
STOCKLAND 362,431 1,283,005.740
ABACUS PROPERTY GROUP
65,960 176,772.800
GOODMAN GROUP
259,400 4,881,908.000
VICINITY CENTRES
597,686 1,147,557.120
CHARTER HALL GROUP
71,052 913,018.200
INGENIA COMMUNITIES GROUP
59,590 249,682.100
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
19,154,843.570
(1,840,588,918)
カナダ・ドル カナダ・ドル
INOVALIS REAL ESTATE
2,300 10,350.000
INVESTMENT UN
BTB REAL ESTATE INVESTMENT
5,100 18,156.000
UNITS T
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL
6,200 20,212.000
ESTATE I
NEXUS INDUSTRIAL REIT UNITS
4,300 42,312.000
PRIMARIS REAL ESTATE
6,741 89,116.020
INVESTMENT UN
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT
8,400 91,056.000
SLATE GROCERY REIT
4,000 56,720.000
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE
8,000 135,440.000
SLATE OFFICE REIT
5,100 22,695.000
MINTO APARTMENT REAL ESTATE
2,800 41,636.000
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT
17,000 214,200.000
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI
15,000 274,200.000
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E
6,100 36,722.000
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E
2,700 36,018.000
GRANITE REAL ESTATE INVESTME
5,200 382,096.000
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE
19,900 235,616.000
INTERRENT REAL ESTATE INVEST
9,700 118,243.000
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN
17,700 268,155.000
CHOICE PROPERTIES REIT
25,300 345,851.000
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI
2,700 43,794.000
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR
7,400 120,324.000
PLAZA RETAIL REIT
7,000 28,420.000
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV
11,500 319,010.000
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA
13,400 593,352.000
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS
19,966 247,778.060
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
24,000 480,480.000
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV
3,300 59,565.000
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST
3,200 154,496.000
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME
7,200 110,952.000
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT
10,100 311,989.000
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
4,908,954.080
(533,210,592)
シンガポール・
シンガポール・ドル
ドル
DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST
49,300 33,524.000
KEPPEL DC REIT
204,483 388,517.700
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST
170,976 47,873.280
AIMS APAC REIT
64,300 88,091.000
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI
436,290 588,991.500
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME
73,800 57,195.000
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL
262,440 213,888.600
EC WORLD REIT
36,500 19,892.500
IREIT GLOBAL
71,624 39,751.320
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
512,177 1,454,582.680
CAPITALAND INTEGRATED COMMER
777,122 1,600,871.320
SUNTEC REIT
327,400 520,566.000
MAPLETREE LOGISTICS TRUST
482,600 825,246.000
KEPPEL REIT
317,600 339,832.000
ASCOTT RESIDENCE TRUST
312,656 337,668.480
ESR-LOGOS REAL ESTATE
820,702 332,384.310
INVESTMENT T
CDL HOSPITALITY TRUSTS
127,700 163,456.000
FRASERS CENTREPOINT TRUST
166,176 378,881.280
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
STARHILL GLOBAL REIT
198,400 114,080.000
CAPITALAND CHINA TRUST
159,142 171,873.360
PARKWAYLIFE REAL ESTATE
62,600 299,228.000
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST
300,969 773,490.330
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL
329,284 612,468.240
TRUS
FAR EAST HOSPITALITY TRUST
147,800 91,636.000
SPH REIT
134,400 125,664.000
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I
337,763 126,661.120
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
9,746,314.020
(990,712,819)
ニュージーラン
ニュージーランド・ドル
ド・ドル
ARGOSY PROPERTY LTD
119,250 153,832.500
KIWI PROPERTY GROUP LTD
261,440 269,283.200
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR
80,260 215,899.400
GOODMAN PROPERTY TRUST
172,800 374,976.000
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL
213,350 283,755.500
ニュージーランド・ドル 小計 ニュージーランド・ドル
1,297,746.600
(111,787,892)
ユーロ ユーロ
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV
5,124 104,632.080
ALSTRIA OFFICE REIT-AG
1,820 15,269.800
HAMBORNER REIT AG
9,070 74,374.000
WERELDHAVE NV
5,160 67,957.200
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 15,915 804,821.550
NSI NV
2,271 65,859.000
VASTNED RETAIL NV
2,320 50,112.000
ICADE 4,098 183,590.400
CARMILA 5,780 92,480.000
ALTAREA 550 72,160.000
GECINA SA
7,453 677,105.050
KLEPIERRE 26,957 543,453.120
COVIVIO 6,222 339,410.100
MERCIALYS 6,370 50,991.850
AEDIFICA 5,376 505,881.600
COFINIMMO 3,882 395,575.800
BEFIMMO 3,130 148,362.000
340/442
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
INTERVEST OFFICES & WAREHOUS
3,030 72,568.500
RETAIL ESTATES
1,457 90,042.600
WAREHOUSES DE PAUW SCA
19,268 566,864.560
CARE PROPERTY INVEST
3,450 72,622.500
XIOR STUDENT HOUSING NV
2,670 102,795.000
MONTEA NV
1,310 115,542.000
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ
6,930 22,869.000
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM
7,500 34,575.000
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI
34,559 202,861.330
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
43,870 401,410.500
CROMWELL REIT EUR
43,520 86,169.600
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES
54,940 65,378.600
ユーロ 小計 ユーロ
6,025,734.740
(852,942,753)
韓国・ウォン 韓国・ウォン
SK REITS LTD
8,700 48,198,000.000
D&D PLATFORM REIT LTD
8,000 35,880,000.000
SHINHAN SEOBU T&D REIT LTD
3,930 18,471,000.000
NH ALL ONE REIT LTD
4,130 18,275,250.000
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD
8,260 65,749,600.000
LOTTE REIT CO LTD
17,135 86,360,400.000
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1
13,090 58,250,500.000
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD
5,600 27,048,000.000
JR REIT XXVII
16,350 74,065,500.000
KORAMCO ENERGY PLUS REIT
5,990 31,627,200.000
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L
20,740 111,581,200.000
韓国・ウォン 小計 韓国・ウォン
575,506,650.000
(59,622,489)
香港・ドル 香港・ドル
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN
321,000 773,610.000
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST
142,000 515,460.000
FORTUNE REIT
233,000 1,477,220.000
PROSPERITY REIT
174,000 384,540.000
LINK REIT
322,400 19,892,080.000
CHAMPION REIT
268,000 892,440.000
香港・ドル 小計 香港・ドル
23,935,350.000
(436,341,431)
341/442
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資証券 合計 28,450,235,525
[28,450,235,525]
合計 28,665,585,799
[28,665,585,799]
投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注) 1. 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入
組入
投資信託 合計金額に
通貨 銘柄数 投資証券
受益証券 対する比率
時価比率
時価比率
投資信託
アメリカ・ドル 1 銘柄
1.0% 99.0% 78.2%
受益証券
投資証券 147 銘柄
イギリス・ポンド 投資証券 33 銘柄 -% 100% 4.8%
イスラエル・シュケル 投資証券 2 銘柄 -% 100% 0.1%
オーストラリア・ドル 投資証券 31 銘柄 -% 100% 6.4%
カナダ・ドル 投資証券 30 銘柄 -% 100% 1.9%
シンガポール・ドル 投資証券 26 銘柄 -% 100% 3.5%
ニュージーランド・ドル 投資証券 5 銘柄 -% 100% 0.4%
ユーロ 投資証券 29 銘柄 -% 100% 3.0%
韓国・ウォン 投資証券 11 銘柄 -% 100% 0.2%
香港・ドル 投資証券 6 銘柄 -% 100% 1.5%
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
52 年大蔵省令第 38 号)並びに同規則第 38 条の 3 及び第 57 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関
する規則」(平成 12 年総理府令第 133 号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、当中間計算期間( 2022 年 9 月 8 日か
ら 2023 年 3 月 7 日まで)の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けており
ます。
【中間財務諸表】
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
iFree 8資産バランス
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
当中間計算期間末
2023年3月7日現在
資産の部
流動資産
584,938,290
コール・ローン
50,175,045,333
親投資信託受益証券
50,759,983,623
流動資産合計
50,759,983,623
資産合計
負債の部
流動負債
27,493,348
未払解約金
5,137,743
未払受託者報酬
51,377,848
未払委託者報酬
1,091,901
その他未払費用
85,100,840
流動負債合計
85,100,840
負債合計
純資産の部
元本等
34,021,256,538
元本
※1
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△) 16,653,626,245
6,262,766,533
(分配準備積立金)
50,674,882,783
元本等合計
50,674,882,783
純資産合計
50,759,983,623
負債純資産合計
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
当中間計算期間
自 2022年9月8日
至 2023年3月7日
営業収益
164
受取利息
△ 388,899,140
有価証券売買等損益
△ 388,898,976
営業収益合計
営業費用
112,583
支払利息
5,137,743
受託者報酬
51,377,848
委託者報酬
1,091,901
その他費用
57,720,075
営業費用合計
△ 446,619,051
営業損失(△)
△ 446,619,051
経常損失(△)
△ 446,619,051
中間純損失(△)
一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
△ 37,971,121
期首剰余金又は期首欠損金(△) 15,326,332,462
2,271,914,453
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
2,271,914,453
額
535,972,740
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
535,972,740
額
16,653,626,245
中間剰余金又は中間欠損金(△)
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3) 【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
当中間計算期間
区 分 自 2022 年 9 月 8 日
至 2023 年 3 月 7 日
有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
(中間貸借対照表に関する注記)
当中間計算期間末
区 分
2023 年 3 月 7 日現在
1. ※ 1 期首元本額 30,252,717,145 円
期中追加設定元本額 4,831,348,796 円
期中一部解約元本額 1,062,809,403 円
2. 中間計算期間末日における 34,021,256,538 口
受益権の総数
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
当中間計算期間
区 分 自 2022 年 9 月 8 日
至 2023 年 3 月 7 日
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
当中間計算期間末
区 分
2023 年 3 月 7 日現在
1. 金融商品の時価及び中間貸借対 金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計
照表計上額との差額 上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
当中間計算期間末
2023 年 3 月 7 日現在
該当事項はありません。
( 1 口当たり情報)
当中間計算期間末
2023 年 3 月 7 日現在
1 口当たり純資産額 1.4895 円
( 1 万口当たり純資産額) (14,895 円 )
(参考)
当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「外国株式インデックス
マザーファンド」受益証券、「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」
受益証券、「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」受益証券、「外国債券インデッ
クスマザーファンド」受益証券、「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」受益証券、「ダ
イワJ-REITマザーファンド」受益証券及び「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザー
ファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託
受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次の
とおりであります。
「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2023 年 3 月 7 日現在
金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン
11,594,974,644
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株式
※ 2 ※ 3 212,146,534,100
未収入金
180,671,400
未収配当金
354,476,675
未収利息
737,102
その他未収収益
※ 4 47,251,065
流動資産合計
224,324,644,986
資産合計
224,324,644,986
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
108,350
前受金
161,512,400
未払解約金
275,487,200
受入担保金
7,709,189,565
流動負債合計
8,146,297,515
負債合計
8,146,297,515
純資産の部
元本等
元本
※ 1 150,771,134,832
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
65,407,212,639
元本等合計
216,178,347,471
純資産合計
216,178,347,471
負債純資産合計 224,324,644,986
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2022 年 9 月 8 日
区 分
至 2023 年 3 月 7 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 株式
方法
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相
場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引
業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
当金額を計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2023 年 3 月 7 日現在
1. ※ 1 期首 2022 年 9 月 8 日
期首元本額 145,845,153,885 円
期中追加設定元本額 11,054,796,985 円
期中一部解約元本額 6,128,816,038 円
期末元本額の内訳
ファンド名
トピックス・インデックス 2,894,049,969 円
ファンド
ダイワ・トピックス・イン 4,714,630,213 円
デックスファンドVA
適格機関投資家専用・ダイ 916,069 円
ワ・トピックスインデックス
ファンドVA2
ダイワ国内重視バランスファ 21,533,126 円
ンド30VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国内重視バランスファ 252,807,798 円
ンド50VA ( 一般投資家私
募 )
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ダイワ国際分散バランスファ 20,111,604 円
ンド30VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 496,080,863 円
ンド50VA ( 一般投資家私
募 )
日本株式インデックスファン 532,251,333 円
ド( FOFs 用)(適格機関投資
家専用)
D-I ' s TOPIXイン 20,607,721 円
デックス
DCダイワ・ターゲットイ 233,057,359 円
ヤー 2050
iFree TOPIXイン 6,488,985,948 円
デックス
iFree 8資産バランス 4,438,382,830 円
iFree 年金バランス 824,673,330 円
DCダイワ日本株式インデッ 69,769,417,902 円
クス
ダイワ・ライフ・バランス3 3,290,947,423 円
0
ダイワ・ライフ・バランス5 4,798,421,673 円
0
ダイワ・ライフ・バランス7 4,758,092,926 円
0
年金ダイワ日本株式インデッ 6,845,301,706 円
クス
DCダイワ・ターゲットイ 58,355,225 円
ヤー 2030
DCダイワ・ターゲットイ 72,452,390 円
ヤー 2040
ダイワつみたてインデックス 3,066,174,854 円
日本株式
ダイワつみたてインデックス 12,196,465 円
バランス30
ダイワつみたてインデックス 10,691,283 円
バランス50
ダイワつみたてインデックス 26,881,534 円
バランス70
ダイワ国内株式インデックス 3,306,262,319 円
(ラップ専用)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ダイワ世界バランスファンド 72,720,123 円
40VA
ダイワ世界バランスファンド 32,498,143 円
60VA
ダイワ・バランスファンド3 4,725,498,780 円
5VA
ダイワ・バランスファンド2 448,785,650 円
5VA(適格機関投資家専
用)
ダイワ国内バランスファンド 61,211,240 円
25VA(適格機関投資家専
用)
ダイワ国内バランスファンド 97,779,371 円
30VA(適格機関投資家専
用)
ダイワ・ノーロード TOP 202,935,026 円
IXファンド
ダイワファンドラップ TO 11,827,426,338 円
PIXインデックス
ダイワTOPIXインデック 2,272,716,861 円
ス(ダイワSMA専用)
ダイワファンドラップオンラ 3,151,162,158 円
イン TOPIXインデック
ス
ダイワ・インデックスセレク 1,213,228,036 円
ト TOPIX
ダイワライフスタイル25 131,545,673 円
ダイワライフスタイル50 543,827,507 円
ダイワライフスタイル75 418,018,080 円
DC・ダイワ・トピックス・ 8,618,497,983 円
インデックス(確定拠出年金
専用ファンド)
計 150,771,134,832 円
2. 期末日における受益権の総数 150,771,134,832 口
3. ※ 2 貸付有価証券 株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っ
ております。
株式 7,417,239,900 円
4. ※ 3 差入委託証拠金代用有価証券 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとお
り差入を行っております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株式 1,034,950,000 円
5. ※ 4 その他未収収益 貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分 46,270,723 円が含
まれております。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
区 分 2023 年 3 月 7 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
2023 年 3 月 7 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円)
うち
1年超
市場取引
株価指数
先物取引
買 建 3,983,340,000 - 3,983,340,000 0
合計 3,983,340,000 - 3,983,340,000 0
(注) 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
2023 年 3 月 7 日現在
1 口当たり純資産額 1.4338 円
( 1 万口当たり純資産額) (14,338 円 )
「外国株式インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2023 年 3 月 7 日現在
金 額(円)
資産の部
流動資産
預金
401,288,264
コール・ローン
5,387,122,471
株式
297,564,931,330
投資証券
7,159,756,457
派生商品評価勘定
375,204,504
未収入金
370,617
未収配当金
449,109,540
差入委託証拠金
5,502,650,879
流動資産合計
316,840,434,062
資産合計
316,840,434,062
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
38,564,816
未払解約金
101,491,700
流動負債合計
140,056,516
負債合計
140,056,516
純資産の部
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元本等
元本
※ 1 71,766,958,692
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
244,933,418,854
元本等合計
316,700,377,546
純資産合計
316,700,377,546
負債純資産合計 316,840,434,062
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2022 年 9 月 8 日
区 分
至 2023 年 3 月 7 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
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2. デリバティブ取引の評価基準 (1) 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
には入金日基準で計上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成 12 年総理府令第 133 号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2023 年 3 月 7 日現在
1. ※ 1 期首 2022 年 9 月 8 日
期首元本額 65,876,384,035 円
期中追加設定元本額 7,213,977,000 円
期中一部解約元本額 1,323,402,343 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ外国株式インデックス 293,132,448 円
VA
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ダイワ国内重視バランスファ 3,459,588 円
ンド30VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国内重視バランスファ 34,702,114 円
ンド50VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 6,474,561 円
ンド30VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 158,781,159 円
ンド50VA ( 一般投資家私
募 )
外国株式インデックスファン 79,534,880 円
ド( FOFs 用)(適格機関投資
家専用)
ダイワバランスファンド 105,598,925 円
2023-01 (適格機関投資家専
用)
ダイワファンドラップ 外国 562,712,349 円
株式インデックス エマージ
ングプラス(為替ヘッジな
し)
ダイワファンドラップ 外国 3,282,196,744 円
株式インデックス(為替ヘッ
ジなし)
ダイワファンドラップオンラ 640,982,515 円
イン 外国株式インデックス
エマージングプラス(為替
ヘッジなし)
D-I ' s 外国株式インデッ 18,529,259 円
クス
DCダイワ・ターゲットイ 50,227,188 円
ヤー 2050
iFree 外国株式イン 6,422,199,330 円
デックス(為替ヘッジなし)
iFree 8資産バランス 1,435,913,299 円
iFree 年金バランス 266,064,767 円
DCダイワ外国株式インデッ 44,955,656,549 円
クス
ダイワ・ライフ・バランス3 533,967,199 円
0
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ダイワ・ライフ・バランス5 1,037,486,954 円
0
ダイワ・ライフ・バランス7 854,342,563 円
0
大和DC海外株式インデック 1,939,675,454 円
スファンド
DCダイワ・ターゲットイ 12,495,713 円
ヤー 2030
DCダイワ・ターゲットイ 12,692,228 円
ヤー 2040
ダイワつみたてインデックス 1,572,975,878 円
外国株式
ダイワつみたてインデックス 1,975,251 円
バランス30
ダイワつみたてインデックス 2,334,836 円
バランス50
ダイワつみたてインデックス 4,825,040 円
バランス70
ダイワ先進国株式インデック 5,034,580 円
ス(為替ヘッジなし)(投資
一任専用)
ダイワ世界バランスファンド 70,036,162 円
40VA
ダイワ世界バランスファンド 52,168,940 円
60VA
ダイワ・バランスファンド3 1,138,821,033 円
5VA
ダイワ・バランスファンド2 61,806,037 円
5VA(適格機関投資家専
用)
ダイワバランスファンド 160,746,206 円
2021-02 (適格機関投資家専
用)
ダイワ・インデックスセレク 1,233,671,860 円
ト 外国株式
ダイワ・ノーロード 外国株 436,305,897 円
式ファンド
ダイワ外国株式インデックス 1,292,053,900 円
(為替ヘッジなし)(ダイワ
SMA専用)
ダイワ投信倶楽部外国株式イ 2,939,012,439 円
ンデックス
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ダイワライフスタイル25 10,628,108 円
ダイワライフスタイル50 43,977,192 円
ダイワライフスタイル75 33,759,547 円
計 71,766,958,692 円
2. 期末日における受益権の総数 71,766,958,692 口
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
区 分 2023 年 3 月 7 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 株式関連
2023 年 3 月 7 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円)
うち
1年超
市場取引
株価指数
先物取引
買 建 11,639,446,354 - 11,965,437,942 325,991,588
合計 11,639,446,354 - 11,965,437,942 325,991,588
(注) 1. 時価の算定方法
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
2. 通貨関連
2023 年 3 月 7 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円)
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建 5,009,100,790 - 5,019,748,890 10,648,100
アメリカ・ドル 2,549,832,720 - 2,546,672,440 △ 3,160,280
イギリス・ポン 375,089,520 - 375,015,000 △ 74,520
ド
オーストラリ 363,768,400 - 365,200,000 1,431,600
ア・ドル
カナダ・ドル 496,646,500 - 497,635,500 989,000
スイス・フラン 433,608,900 - 437,892,600 4,283,700
ユーロ 790,154,750 - 797,333,350 7,178,600
合計 5,009,100,790 - 5,019,748,890 10,648,100
(注) 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評
価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合に
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値
をもとに計算したレートを用いております。
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・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合
には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いており
ます。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧
客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
2023 年 3 月 7 日現在
1 口当たり純資産額 4.4129 円
( 1 万口当たり純資産額) (44,129 円 )
「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2023 年 3 月 7 日現在
金 額(円)
資産の部
流動資産
預金
850,960,383
コール・ローン
760,865,533
株式
21,264,080,721
投資証券
2,196,228,307
派生商品評価勘定
37,909,279
未収配当金
36,203,686
差入委託証拠金
627,463,278
流動資産合計
25,773,711,187
資産合計
25,773,711,187
負債の部
流動負債
未払解約金
8,900,868
流動負債合計
8,900,868
負債合計
8,900,868
純資産の部
元本等
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元本
※ 1 12,661,139,083
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
13,103,671,236
元本等合計
25,764,810,319
純資産合計
25,764,810,319
負債純資産合計 25,773,711,187
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2022 年 9 月 8 日
区 分
至 2023 年 3 月 7 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 (1) 先物取引
及び評価方法
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個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
には入金日基準で計上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成 12 年総理府令第 133 号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2023 年 3 月 7 日現在
1. ※ 1 期首 2022 年 9 月 8 日
期首元本額 11,245,719,039 円
期中追加設定元本額 1,639,224,082 円
期中一部解約元本額 223,804,038 円
期末元本額の内訳
ファンド名
新興国株式インデックスファ 72,803,826 円
ンド( FOFs 用)(適格機関投
資家専用)
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ダイワファンドラップ 外国 306,079,644 円
株式インデックス エマージ
ングプラス(為替ヘッジな
し)
ダイワファンドラップオンラ 344,981,887 円
イン 外国株式インデックス
エマージングプラス(為替
ヘッジなし)
D-I ' s 新興国株式イン 135,127,489 円
デックス
iFree 新興国株式イン 5,086,580,964 円
デックス
iFree 8資産バランス 3,119,730,848 円
ダイワ新興国株式インデック 5,889,201 円
ス(為替ヘッジなし)(投資
一任専用)
新興国株式ファンダメンタ 1,681,309,577 円
ル・インデックスファンド
(為替ヘッジなし/適格機関
投資家専用)
DCダイワ新興国株式ファン 1,445,549,952 円
ダメンタル・インデックス
ファンド
ダイワ・インデックスセレク 353,798,804 円
ト 新興国株式
ダイワ・ノーロード 新興国 109,286,891 円
株式ファンド
計 12,661,139,083 円
2. 期末日における受益権の総数 12,661,139,083 口
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
区 分 2023 年 3 月 7 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
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(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 株式関連
2023 年 3 月 7 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円)
うち
1年超
市場取引
株価指数
先物取引
買 建 1,901,698,664 - 1,939,205,202 37,506,538
合計 1,901,698,664 - 1,939,205,202 37,506,538
(注) 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
2. 通貨関連
2023 年 3 月 7 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円)
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
買 建 836,341,709 - 836,744,450 402,741
アメリカ・ドル 836,341,709 - 836,744,450 402,741
合計 836,341,709 - 836,744,450 402,741
(注) 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評
価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合に
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値
をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合
には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いており
ます。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧
客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
2023 年 3 月 7 日現在
1 口当たり純資産額 2.0350 円
( 1 万口当たり純資産額) (20,350 円 )
「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2023 年 3 月 7 日現在
金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン
176,951,474
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
国債証券
39,943,051,540
地方債証券
1,563,652,712
特殊債券
719,193,100
社債券
1,173,100,200
未収入金
128,222,900
未収利息
87,929,201
前払費用
4,716,417
流動資産合計
43,796,817,544
資産合計
43,796,817,544
負債の部
流動負債
未払金
131,785,368
未払解約金
9,264,597
流動負債合計
141,049,965
負債合計
141,049,965
純資産の部
元本等
元本
※ 1 35,502,729,838
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
8,153,037,741
元本等合計
43,655,767,579
純資産合計
43,655,767,579
負債純資産合計 43,796,817,544
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2022 年 9 月 8 日
区 分
至 2023 年 3 月 7 日
有価証券の評価基準及び評価 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
方法
366/442
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額
又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2023 年 3 月 7 日現在
1. ※ 1 期首 2022 年 9 月 8 日
期首元本額 32,762,371,290 円
期中追加設定元本額 3,133,248,673 円
期中一部解約元本額 392,890,125 円
期末元本額の内訳
ファンド名
日本債券インデックスファン 1,761,627,133 円
ド( FOFs 用)(適格機関投資
家専用)
iFree 日本債券イン 3,616,197,178 円
デックス
iFree 8資産バランス 5,037,408,601 円
ダイワ・ライフ・バランス3 10,194,704,731 円
0
ダイワ・ライフ・バランス5 7,267,691,414 円
0
ダイワ・ライフ・バランス7 2,402,714,684 円
0
DCダイワ・ワールドアセッ 1,671,577,720 円
ト(六つの羽/安定コース)
DCダイワ・ワールドアセッ 1,314,749,411 円
ト(六つの羽/6分散コー
ス)
DCダイワ・ワールドアセッ 510,024,189 円
ト(六つの羽/成長コース)
ダイワつみたてインデックス 1,396,664,360 円
日本債券
367/442
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ダイワつみたてインデックス 38,197,721 円
バランス30
ダイワつみたてインデックス 16,210,331 円
バランス50
ダイワつみたてインデックス 13,604,690 円
バランス70
ダイワ世界バランスファンド 206,095,231 円
40VA
ダイワ世界バランスファンド 55,262,444 円
60VA
計 35,502,729,838 円
2. 期末日における受益権の総数 35,502,729,838 口
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
区 分 2023 年 3 月 7 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2023 年 3 月 7 日現在
該当事項はありません。
( 1 口当たり情報)
2023 年 3 月 7 日現在
1 口当たり純資産額 1.2296 円
( 1 万口当たり純資産額) (12,296 円 )
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
「外国債券インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2023 年 3 月 7 日現在
金 額(円)
資産の部
流動資産
預金
1,908,711,889
コール・ローン
1,479,804,429
国債証券
233,732,530,805
派生商品評価勘定
2,185,633
未収入金
169,708
未収利息
1,542,638,170
前払費用
76,933,808
流動資産合計
238,742,974,442
資産合計
238,742,974,442
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
607,021
未払金
7,167
未払解約金
114,982,811
流動負債合計
115,596,999
負債合計
115,596,999
純資産の部
元本等
元本
※ 1 77,726,363,607
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
160,901,013,836
元本等合計
238,627,377,443
純資産合計
238,627,377,443
負債純資産合計 238,742,974,442
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
369/442
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
自 2022 年 9 月 8 日
区 分
至 2023 年 3 月 7 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 国債証券
方法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する
価額等で評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成 12 年総理府令第 133 号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2023 年 3 月 7 日現在
1. ※ 1 期首 2022 年 9 月 8 日
期首元本額 75,361,838,720 円
期中追加設定元本額 4,839,770,170 円
期中一部解約元本額 2,475,245,283 円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ外国債券インデックス 445,970,695 円
VA
ダイワ国内重視バランスファ 9,071,985 円
ンド30VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国内重視バランスファ 49,091,639 円
ンド50VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 19,793,735 円
ンド30VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 224,994,953 円
ンド50VA ( 一般投資家私
募 )
外国債券インデックスファン 411,471,121 円
ド( FOFs 用)(適格機関投資
家専用)
ダイワファンドラップ 外国 632,575,610 円
債券インデックス エマージ
ングプラス(為替ヘッジな
し)
ダイワファンドラップ 外国 2,837,008,389 円
債券インデックス(為替ヘッ
ジなし)
ダイワファンドラップオンラ 619,792,367 円
イン 外国債券インデックス
エマージングプラス(為替
ヘッジなし)
D-I ' s 外国債券インデッ 1,356,076 円
クス
DCダイワ・ターゲットイ 14,158,137 円
ヤー 2050
iFree 外国債券イン 2,210,522,760 円
デックス
iFree 8資産バランス 2,021,103,394 円
iFree 年金バランス 375,120,232 円
DCダイワ外国債券インデッ 50,894,133,627 円
クス
ダイワ・ライフ・バランス3 1,113,732,170 円
0
371/442
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ダイワ・ライフ・バランス5 727,965,005 円
0
ダイワ・ライフ・バランス7 481,043,278 円
0
DCダイワ・ワールドアセッ 670,219,158 円
ト(六つの羽/安定コース)
DCダイワ・ワールドアセッ 527,306,345 円
ト(六つの羽/6分散コー
ス)
DCダイワ・ワールドアセッ 204,455,763 円
ト(六つの羽/成長コース)
DCダイワ・ターゲットイ 33,860,673 円
ヤー 2030
DCダイワ・ターゲットイ 14,948,281 円
ヤー 2040
ダイワつみたてインデックス 1,511,654,119 円
外国債券
ダイワつみたてインデックス 4,160,460 円
バランス30
ダイワつみたてインデックス 1,622,524 円
バランス50
ダイワつみたてインデックス 2,727,034 円
バランス70
ダイワ先進国債券インデック 282,581,745 円
ス(為替ヘッジなし)(ラッ
プ専用)
ダイワ世界バランスファンド 115,508,229 円
40VA
ダイワ世界バランスファンド 36,873,180 円
60VA
ダイワ・バランスファンド3 3,231,562,538 円
5VA
ダイワ・バランスファンド2 199,538,920 円
5VA(適格機関投資家専
用)
ダイワ・インデックスセレク 154,368,349 円
ト 外国債券
ダイワ・ノーロード 外国債 55,955,238 円
券ファンド
ダイワ外国債券インデックス 1,738,581,409 円
(為替ヘッジなし)(ダイワ
SMA専用)
372/442
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ダイワ投信倶楽部外国債券イ 5,744,946,560 円
ンデックス
ダイワライフスタイル25 29,483,691 円
ダイワライフスタイル50 61,256,769 円
ダイワライフスタイル75 15,847,449 円
計 77,726,363,607 円
2. 期末日における受益権の総数 77,726,363,607 口
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
区 分 2023 年 3 月 7 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
2023 年 3 月 7 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円)
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建 1,275,533,271 - 1,277,111,883 1,578,612
アメリカ・ドル 222,723,071 - 222,452,319 △ 270,752
イギリス・ポン 25,842,685 - 25,777,700 △ 64,985
ド
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
オーストラリ 33,707,655 - 33,616,688 △ 90,967
ア・ドル
オフショア・ 665,496,822 - 665,357,430 △ 139,392
人民元
カナダ・ドル 120,613,557 - 120,607,001 △ 6,556
メキシコ・ペソ 66,834,554 - 68,039,675 1,205,121
ユーロ 140,314,927 - 141,261,070 946,143
合計 1,275,533,271 - 1,277,111,883 1,578,612
(注) 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評
価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合に
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値
をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合
には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いており
ます。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧
客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
2023 年 3 月 7 日現在
1 口当たり純資産額 3.0701 円
( 1 万口当たり純資産額) (30,701 円 )
「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2023 年 3 月 7 日現在
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
金 額(円)
資産の部
流動資産
預金
289,657,685
コール・ローン
218,297,659
国債証券
29,473,072,782
派生商品評価勘定
412,699
未収入金
292,716
未収利息
437,686,730
前払費用
39,270,202
流動資産合計
30,458,690,473
資産合計
30,458,690,473
負債の部
流動負債
未払金
143,834,290
未払解約金
819,439
流動負債合計
144,653,729
負債合計
144,653,729
純資産の部
元本等
元本
※ 1 19,900,516,066
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
10,413,520,678
元本等合計
30,314,036,744
純資産合計
30,314,036,744
負債純資産合計 30,458,690,473
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2022 年 9 月 8 日
区 分
至 2023 年 3 月 7 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 国債証券
方法
375/442
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する
価額等で評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成 12 年総理府令第 133 号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2023 年 3 月 7 日現在
1. ※ 1 期首 2022 年 9 月 8 日
期首元本額 18,186,563,538 円
期中追加設定元本額 2,010,030,559 円
期中一部解約元本額 296,078,031 円
期末元本額の内訳
ファンド名
376/442
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
新興国債券インデックスファ 333,426,572 円
ンド( FOFs 用)(適格機関投
資家専用)
ダイワファンドラップ 外国 322,147,183 円
債券インデックス エマージ
ングプラス(為替ヘッジな
し)
ダイワファンドラップオンラ 315,263,366 円
イン 外国債券インデックス
エマージングプラス(為替
ヘッジなし)
D-I ' s 新興国債券イン 58,911,657 円
デックス
iFree 新興国債券イン 6,027,987,658 円
デックス
iFree 8資産バランス 4,122,768,548 円
ダイワ新興国債券インデック 1,919,355 円
ス(為替ヘッジなし)(投資
一任専用)
DCダイワ新興国債券イン 8,540,792,721 円
デックスファンド
ダイワ・インデックスセレク 140,450,834 円
ト 新興国債券
ダイワ・ノーロード 新興国 36,848,172 円
債券ファンド
計 19,900,516,066 円
2. 期末日における受益権の総数 19,900,516,066 口
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
区 分 2023 年 3 月 7 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
377/442
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
2023 年 3 月 7 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円)
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建 113,286,871 - 113,699,570 412,699
タイ・バーツ 25,145,600 - 25,214,080 68,480
チェコ・コルナ 22,030,888 - 22,123,861 92,973
トルコ・リラ 47,120,101 - 47,206,782 86,681
ルーマニア 18,990,282 - 19,154,847 164,565
・レイ
合計 113,286,871 - 113,699,570 412,699
(注) 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評
価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合に
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値
をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合
には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いており
ます。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧
客電信売買相場の仲値で評価しております。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
2023 年 3 月 7 日現在
1 口当たり純資産額 1.5233 円
( 1 万口当たり純資産額) (15,233 円 )
「ダイワJ-REITマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2023 年 3 月 7 日現在
金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン
4,510,356,913
投資証券
※ 2 459,049,938,720
未収入金
14,728,476
未収配当金
6,455,070,575
流動資産合計
470,030,094,684
資産合計
470,030,094,684
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
41,496,000
前受金
9,520,000
未払金
503,930,298
未払解約金
262,259,000
流動負債合計
817,205,298
負債合計
817,205,298
純資産の部
元本等
元本
※ 1 147,624,769,326
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
321,588,120,060
元本等合計
469,212,889,386
純資産合計
469,212,889,386
379/442
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
負債純資産合計 470,030,094,684
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2022 年 9 月 8 日
区 分
至 2023 年 3 月 7 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 投資証券
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相
場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引
業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予
想配当金額を計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2023 年 3 月 7 日現在
1. ※ 1 期首 2022 年 9 月 8 日
期首元本額 145,851,213,788 円
期中追加設定元本額 14,704,117,757 円
期中一部解約元本額 12,930,562,219 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワJ-REITオープン 4,473,704,391 円
380/442
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ダイワJ-REITオープン 130,354,231,834 円
(毎月分配型)
ダイワJ-REITオープン 369,090,180 円
(年 1 回決算型)
DCダイワ・ターゲットイ 15,893,751 円
ヤー 2050
iFree J-REITイ 628,697,534 円
ンデックス
iFree 8資産バランス 1,947,814,883 円
DC・ダイワJ-REIT 5,560,940,226 円
オープン
DCダイワ・ターゲットイ 7,125,486 円
ヤー 2030
DCダイワ・ターゲットイ 6,706,231 円
ヤー 2040
ダイワ国内REITインデッ 1,142,539 円
クス(投資一任専用)
ダイワ・ノーロード J-R 102,346,603 円
EITファンド
ダイワファンドラップ J- 2,340,748,133 円
REITインデックス
ダイワJ-REITインデッ 387,552,114 円
クス(ダイワSMA専用)
ダイワファンドラップオンラ 503,883,547 円
イン J-REITインデッ
クス
ダイワ・インデックスセレク 924,891,874 円
ト J-REIT
計 147,624,769,326 円
2. 期末日における受益権の総数 147,624,769,326 口
3. ※ 2 差入委託証拠金代用有価証券 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとお
り差入を行っております。
投資証券 4,669,500,000 円
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
区 分 2023 年 3 月 7 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
不動産投信関連
2023 年 3 月 7 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円)
うち
1年超
市場取引
不動産投信
指数先物取引
買 建
10,196,480,000 - 10,155,600,000 △ 40,880,000
合計 10,196,480,000 - 10,155,600,000 △ 40,880,000
(注) 1. 時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
2023 年 3 月 7 日現在
1 口当たり純資産額 3.1784 円
382/442
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
( 1 万口当たり純資産額) (31,784 円 )
「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2023 年 3 月 7 日現在
金 額(円)
資産の部
流動資産
預金
129,473,628
コール・ローン
647,500,522
投資信託受益証券
2,104,068,161
投資証券
26,934,038,843
派生商品評価勘定
12,870,600
未収入金
69,229,212
未収配当金
56,991,327
差入委託証拠金
195,367,580
流動資産合計
30,149,539,873
資産合計
30,149,539,873
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
12,159,186
未払金
58,434,726
未払解約金
5,212,000
流動負債合計
75,805,912
負債合計
75,805,912
純資産の部
元本等
元本
※ 1 9,456,157,963
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
20,617,575,998
元本等合計
30,073,733,961
純資産合計
30,073,733,961
負債純資産合計 30,149,539,873
383/442
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2022 年 9 月 8 日
区 分
至 2023 年 3 月 7 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(3) 投資証券
384/442
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 (1) 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日におい
て、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定
していない場合には入金日基準で計上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成 12 年総理府令第 133 号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
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(貸借対照表に関する注記)
区 分 2023 年 3 月 7 日現在
1. ※ 1 期首 2022 年 9 月 8 日
期首元本額 8,693,888,748 円
期中追加設定元本額 1,031,709,506 円
期中一部解約元本額 269,440,291 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワバランスファンド 94,614,727 円
2023-01 (適格機関投資家専
用)
ダイワファンドラップ 外国 1,303,338,673 円
REITインデックス(為替
ヘッジなし)
ダイワファンドラップオンラ 255,319,243 円
イン 外国REITインデッ
クス(為替ヘッジなし)
D-I ' s グローバルREI 1,869,964 円
Tインデックス
DCダイワ・ターゲットイ 13,844,382 円
ヤー 2050
iFree 外国REITイ 762,522,259 円
ンデックス
iFree 8資産バランス 1,967,098,281 円
グローバル・リート・イン 351,050,152 円
デックスファンド(資産形成
型)
グローバル・リート・イン 201,959,327 円
デックスファンド(毎月決算
型)
DCダイワ・グローバルRE 4,013,053,441 円
ITインデックスファンド
DCダイワ・ターゲットイ 7,170,142 円
ヤー 2030
DCダイワ・ターゲットイ 6,800,949 円
ヤー 2040
ダイワ海外REITインデッ 999,917 円
クス(為替ヘッジなし)(投
資一任専用)
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ダイワバランスファンド 145,688,609 円
2021-02 (適格機関投資家専
用)
ダイワ・インデックスセレク 253,260,696 円
ト グローバルREIT
ダイワ・ノーロード グロー 73,633,275 円
バルREITファンド
ダイワ外国REITインデッ 3,933,926 円
クス(為替ヘッジなし)(ダ
イワSMA専用)
計 9,456,157,963 円
2. 期末日における受益権の総数 9,456,157,963 口
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
区 分 2023 年 3 月 7 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 不動産投信関連
2023 年 3 月 7 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円)
うち
1年超
市場取引
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不動産投信
指数先物取引
買 建 1,048,658,514 - 1,048,272,809 △ 385,705
合計 1,048,658,514 - 1,048,272,809 △ 385,705
(注) 1. 時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
2. 通貨関連
2023 年 3 月 7 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円)
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建 653,564,990 - 654,662,109 1,097,119
アメリカ・ドル 470,680,082 - 470,115,681 △ 564,401
ユーロ 182,884,908 - 184,546,428 1,661,520
合計 653,564,990 - 654,662,109 1,097,119
(注) 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評
価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
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・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合に
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値
をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合
には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いており
ます。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧
客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
2023 年 3 月 7 日現在
1 口当たり純資産額 3.1803 円
( 1 万口当たり純資産額) (31,803 円 )
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2023 年 3 月 31 日
Ⅰ 資産総額 50,842,489,279 円
Ⅱ 負債総額 24,949,100 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 50,817,540,179 円
Ⅳ 発行済数量 34,577,843,861 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4697 円
( 参考 ) トピックス・インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
2023 年 3 月 31 日
Ⅰ 資産総額 224,043,291,720 円
Ⅱ 負債総額 7,334,855,540 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 216,708,436,180 円
Ⅳ 発行済数量 152,457,614,475 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4214 円
( 参考 ) ダイワJ-REITマザーファンド
純資産額計算書
2023 年 3 月 31 日
Ⅰ 資産総額 458,081,493,290 円
Ⅱ 負債総額 902,400,282 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 457,179,093,008 円
Ⅳ 発行済数量 146,728,925,877 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.1158 円
( 参考 ) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)
純資産額計算書
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2023 年 3 月 31 日
Ⅰ 資産総額 44,488,619,715 円
Ⅱ 負債総額 8,738,432 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 44,479,881,283 円
Ⅳ 発行済数量 35,592,094,680 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2497 円
( 参考 ) ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
2023 年 3 月 31 日
Ⅰ 資産総額 27,034,904,819 円
Ⅱ 負債総額 1,464,340,624 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 25,570,564,195 円
Ⅳ 発行済数量 12,881,149,912 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.9851 円
( 参考 ) 外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2023 年 3 月 31 日
Ⅰ 資産総額 315,716,122,470 円
Ⅱ 負債総額 68,881,652 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 315,647,240,818 円
Ⅳ 発行済数量 72,888,493,597 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4.3305 円
( 参考 ) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド
純資産額計算書
2023 年 3 月 31 日
Ⅰ 資産総額 28,545,191,098 円
Ⅱ 負債総額 97,279,965 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 28,447,911,133 円
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Ⅳ 発行済数量 9,668,511,626 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.9423 円
( 参考 ) ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
2023 年 3 月 31 日
Ⅰ 資産総額 30,911,928,813 円
Ⅱ 負債総額 457,743 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 30,911,471,070 円
Ⅳ 発行済数量 20,128,854,507 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5357 円
( 参考 ) 外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2023 年 3 月 31 日
Ⅰ 資産総額 245,360,879,085 円
Ⅱ 負債総額 68,398,129 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 245,292,480,956 円
Ⅳ 発行済数量 78,668,628,803 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.1180 円
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 名義書換えの手続き等
該当事項はありません。
(2) 受益者に対する特典
ありません。
(3) 譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
(4) 受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
の再発行の請求を行なわないものとします。
(5) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記 ① の申請のある場合には、上記 ① の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
は記録するものとします。ただし、上記 ① の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)
に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ
るよう通知するものとします。
③ 上記 ① の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
おいて、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
や振替停止期間を設けることができます。
(6) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
ることができません。
(7) 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
に再分割できるものとします。
受益権の再分割を行なうにあたり、各受益者が保有する受益権口数に 1 口未満の端数が生じることと
なる場合には、当該端数を切り捨てるものとし、当該端数処理は口座管理機関ごとに行ないます。ま
た、各受益者が保有することとなる受益権口数の合計数と、受益権の再分割の比率に基づき委託会社が
計算する受益権口数の合計数との間に差が生じることとなる場合には、委託会社が計算する受益権口数
を当該差分減らし、当該口数にかかる金額については益金として計上することとします。
(8) 償還金
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償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前
において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
と して取得申込者とします。)に支払います。
(9) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1 【委託会社等の概況】
a . 資本金の額
2023 年 3 月末日現在
資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
発行可能株式総数 799 万 9,980 株
発行済株式総数 260 万 8,525 株
過去 5 年間における資本金の額の増減:該当事項はありません。
b . 委託会社の機構
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
され、その任期は選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
のときまでです。
取締役会は、 4 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
たがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決
定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができま
す。
② 投資運用の意思決定機構
投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
イ.商品会議
ファンド設立時に経営会議の分科会である商品会議を開催し、ファンドの新規設定を決定しま
す。
ロ . 商品担当役員
商品担当役員は、ファンド設立の趣旨に沿って、各ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画
書を決定します。
ハ.運用会議
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ニ.運用部長・ファンドマネージャー
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
ホ.リスクマネジメント会議
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経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
告を行ない、必要事項を審議・決定します。
2 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託
の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を
行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
2023 年 3 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとお
りです。
基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託 95 342,454
追加型株式投資信託 779 21,519,615
株式投資信託 合計 874 21,862,069
単位型公社債投資信託 84 165,976
追加型公社債投資信託 14 1,365,455
公社債投資信託 合計 98 1,531,431
総合計 972 23,393,501
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3【委託会社等の経理状況】
1.当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省令第
59 号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等
に関する内閣府令」(平成 19 年8月6日内閣府令第 52 号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
52 年大蔵省令第 38 号。以下「中間財務諸表等規則」という。)並びに同規則第 38 条及び第 57 条の規定
により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成 19 年8月6日内閣府令第 52 号)に基づいて作
成しております。
2.当社は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づき、第 63 期事業年度( 2021 年4月1日か
ら 2022 年3月 31 日まで)の財務諸表についての監査を、有限責任 あずさ監査法人により受けており
ます。
また、第 64 期事業年度に係る中間会計期間( 2022 年4月1日から 2022 年9月 30 日まで)の中間財務
諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。
3.財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(1) 【貸借対照表】
(単位 :百万円)
前事業年度 当事業年度
( 2021 年3月 31 日) ( 2022 年3月 31 日)
資産の部
流動資産
現金・預金
4,860 3,168
有価証券
333 486
前払費用
237 332
未収委託者報酬
13,150 13,811
未収収益
49 52
関係会社短期貸付金
18,700 24,900
その他 207 45
流動資産計
37,539 42,799
固定資産
有形固定資産 ※ 1 ※ 1
224 203
建物
6 4
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器具備品
218 198
無形固定資産
1,937 1,770
ソフトウェア
1,882 1,738
ソフトウェア仮勘定
54 31
投資その他の資産
16,121 16,617
投資有価証券
10,159 10,755
関係会社株式
3,705 3,705
出資金
183 177
長期差入保証金
1,068 1,067
繰延税金資産
973 885
30 26
その他
固定資産計
18,283 18,591
資産合計
55,822 61,390
(単位 :百万円)
前事業年度 当事業年度
( 2021 年3月 31 日) ( 2022 年3月 31 日)
負債の部
流動負債
預り金
68 65
未払金
8,405 9,856
未払収益分配金
13 26
未払償還金
39 12
未払手数料
4,734 4,917
その他未払金
※ 2 3,617 ※ 2 4,900
未払費用
3,777 4,246
未払法人税等
804 980
未払消費税等
631 1,016
賞与引当金
950 866
その他 88 2
流動負債計
14,725 17, 033
固定負債
退職給付引当金
2,452 2,399
役員退職慰労引当金
74 13
その他 3 1
固定負債計
2,530 2,415
負債合計
17,256 19,449
純資産の部
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株主資本
資本金
15,174 15,174
資本剰余金
資本準備金 11,495 11,495
資本剰余金合計
11,495 11,495
利益剰余金
利益準備金
374 374
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 10,574 13,925
利益剰余金合計
10,948 14,299
株主資本合計
37,618 40,969
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 947 971
評価・換算差額等合計
947 971
純資産合計
38,566 41,941
負債・純資産合計 61,390
55,822
(2) 【損益計算書】
(単位 :百万円)
前 事業年度 当事業年度
(自 202 0 年4月1日 (自 2021 年4月1日
至 202 1 年3月 31 日) 至 2022 年3月 31 日)
営業収益
委託者報酬
65,487 74,402
その他営業収益 419 545
営業収益計 74,948
65,906
営業費用
支払手数料
27,965 31,234
広告宣伝費
624 650
調査費
8,245 9,104
調査費
1,134 1,252
委託調査費
7,110 7,851
委託計算費
1,501 1,729
営業雑経費
1,870 2,051
通信費
240 189
印刷費
478 468
協会費
51 46
諸会費
14 15
その他営業雑経費 1,084 1,331
営業費用計
40,207 44,768
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一般管理費
給料
5,991
5,948
役員報酬
351
306
給料・手当
4,293 4,281
賞与
395 493
賞与引当金繰入額
950 866
福利厚生費
893 867
交際費
32 46
旅費交通費
37 48
租税公課
472 527
不動産賃借料
1,302 1,300
退職給付費用
449 408
役員退職慰労引当金繰入額
28 10
固定資産減価償却費
661 606
1,763 1,864
諸経費
一般管理費計
11,631 11,628
営業利益
14,067 18,551
(単位 :百万円)
当事業年度
前事業年度
(自 2020 年4月1日
(自 2021 年4月1日
至 2021 年3月 31 日)
至 2022 年3月 31 日)
営業外収益
投資有価証券売却益
578 327
有価証券償還益
42 40
68 264
その他
営業外収益計
689 631
営業外費用
投資有価証券売却損
69 59
有価証券償還損
47 0
24 34
その他
営業外費用計
141 93
経常利益
14,616 19,089
特別損失
システム刷新関連費用
547 -
関係会社整理損失
267 -
45 331
投資有価証券評価損
特別損失計
860 331
税引前当期純利益
13,756 18,757
法人税、住民税及び事業税
4,476 5,950
法人税等調整額 △ 109 69
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法人税等合計
4,366 6,019
当期純利益
9,389 12,738
(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
当事業年度(自 2021 年4月1日 至 2022 年3月 31 日)
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注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
( 1 ) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法により計上しております。
( 2 ) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売 却原価は
移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
( 1 ) 有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 10 ~ 18 年
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器具備品 4~ 20 年
( 2 ) 無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
(5年間)に基づく定額法によっております。
3.引当金の計上基準
( 1 ) 賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
( 2 ) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・参与 及
び上席参事 についても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
( 3 ) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
額を計上しております。
4. 収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行
義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
当社は証券投資信託の信託約款に基づき、証券投資信託の運用について履行義務を負っておりま
す。委託者報酬は、日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け取りま
す。当社が日々サービスを提供する時に当該履行義務が充足されるため、証券投資信託の運用期間に
わたり収益を認識しております。
5.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
(1) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(2) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただ
し、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通
算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目に
ついては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱
い」(実務対応報告第 39 号 2020 年3月 31 日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基
準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 28 号 2018 年2月 16 日)第 44 項の定めを適用せず、繰延
税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税
並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計
処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第 42 号 2021 年8月 12 日)を適用する予定でありま
す。
(重要な会計上の見積り)
該当事項はありません。
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(会計方針の変更に関する注記)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第 29 号 2020 年3月 31 日。以下「収益認識会計基準」
という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点
で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これによる当事業年度の損益及び期首利益剰余金に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第 89-3 項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識
関係」注記については記載しておりません。
(未適用の会計基準等)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 31 号 2021 年6月 17 日)
(1) 概要
投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組
合等への出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。
(2) 適用予定日
2023 年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響については、現時
点で評価中であります。
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
( 2021 年3月 31 日) ( 2022 年3月 31 日)
建物 35 百万円
37 百万円
器具備品 259 百万円 283 百万円
※2 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
前事業年度 当事業年度
( 2021 年3月 31 日) ( 2022 年3月 31 日)
未払金 3,473 百万円 4,694 百万円
3 保証債務
前事業年度( 2021 年3月 31 日)
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子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,727 百万円に対して保証を行ってお
ります。
当事業年度( 2022 年3月 31 日)
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,900 百万円に対して保証を行ってお
ります。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
(単位:千株)
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 - - 2,608
合 計 2,608 - - 2,608
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
剰余金の配当の
1株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円)
配当額(円)
決議
2020 年6月 23 日 2020 年 2020 年
普通株式 10,564 4,050
定時株主総会 3月 31 日 6月 24 日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021 年6月 22 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 9,388 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 3,599 円
④ 基準日 2021 年3月 31 日
⑤ 効力発生日 2021 年6月 23 日
当事業年度(自 2021 年4月1日 至 2022 年3月 31 日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
(単位:千株)
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 - - 2,608
合 計 2,608 - - 2,608
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
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剰余金の配当
1株当たり
株式の種類 の総額(百万 基準日 効力発生日
配当額(円)
決議
円)
2021 年6月 22 日 2021 年 2021 年
普通株式 9,388 3,599
定時株主総会 3月 31 日 6月 23 日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2022 年6月 23 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 12,737 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 4,883 円
④ 基準日 2022 年3月 31 日
⑤ 効力発生日 2022 年6月 24 日
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式、子会社株式並びに関連会社株式を保有して
おり、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式、子会社株式及び関連会
社株式は発行体の信用リスクに晒されております。関係会社短期貸付金は、親会社に対して貸付を
行っているものであります。
未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが 1 年以内の
支払期日であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
①市場リスクの管理
(ⅰ)為替変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
おります。
(ⅱ)価格変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
行っております。
②信用リスクの管理
発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
ント会議において報告を行っております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
貸借対照表計上額、時価並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、 2019
年7月4日公表の企業会計基準適用指針第 31 号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(以下、
「 2019 年適用指針」という。)第 26 項に従い経過措置を適用した有価証券、市場価格のない株式等は、
次表には含めておりません。
また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下3
つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
す。
前事業年度( 2021 年3月 31 日)
(1)時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
(単位:百万円)
貸借対照表計上額
レベル1 レベル2 レベル3 合計
投資有価証券(※1) 85 - - 85
資産合計 85 - - 85
(※ 1 ) 2019 年適用指針第 26 項に従い経過措置を適用し、有価証券 333 百万円、投資有価証券 9,406 百万円
は上記の表に含めておりません。
(2)時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、コマーシャル・ペーパー、未払金及び未払費用は、短期間(1年以
内)で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
当事業年度( 2022 年3月 31 日)
(1)時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
(単位:百万円)
貸借対照表計上額
レベル1 レベル2 レベル3 合計
投資有価証券(※1) 66 - - 66
資産合計 66 - - 66
(※1) 2019 年適用指針第 26 項に従い経過措置を適用し、有価証券 486 百万円、投資有価証券 10,022 百万
円は上記の表に含めておりません。
(2)時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
現金・預金、未収委託者報酬、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間(1年以内)で
決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注1)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券
株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル1に分類
しております。なお、 2019 年適用指針第 26 項に従い経過措置を適用している有価証券は、公表され
ている基準価額によっていることからレベルを付しておりません。保有目的ごとの有価証券に関す
る事項については、注記事項(有価証券関係)をご参照下さい。
(注2)市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価のレ
ベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
(単位:百万円)
区分 前事業年度 当事業年度
非上場株式等 666 666
子会社株式 1,677 1,677
関連会社株式 2,027 2,027
(有価証券関係)
1.子会社株式及び関連会社株式
前事業年度( 2021 年3月 31 日)
子会社株式(貸借対照表計上額 1,677 百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額 2,027 百万
円)は、市場価格がないことから、記載しておりません。
当事業年度( 2022 年3月 31 日)
子会社株式(貸借対照表計上額 1,677 百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額 2,027 百万
円)は、市場価格がないことから、記載しておりません。
2.その他有価証券
前事業年度( 2021 年3月 31 日)
貸借対照表計上額 取得原価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
(1)株式 85 55 30
(2)その他 7,179 5,697 1,481
小計 7,265 5,752 1,512
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 2,561 2,721 △ 160
小計 2,561 2,721 △ 160
合計 9,826 8,474 1,352
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注)非上場株式(貸借対照表計上額 666 百万円)については、市場価格がないことから、上表の
「その他有価証券」には含めておりません。
当事業年度( 2022 年3月 31 日)
貸借対照表計上額 取得原価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
(1)株式 66 55 11
(2)その他 6,755 4,917 1,838
小計 6,822 4,972 1,850
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 3,753 4,208 △454
小計 3,753 4,208 △454
合計 10,575 9,180 1,395
(注)非上場株式(貸借対照表計上額 666 百万円)については、市場価格がないことから、上表の
「その他有価証券」には含めておりません。
3.売却したその他有価証券
前事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
(百万円) (百万円) (百万円)
(1)株式 - - -
(2)その他
証券投資信託 5,353 578 69
合計 5,353 578 69
当事業年度(自 2021 年4月1日 至 2022 年3月 31 日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
(百万円) (百万円) (百万円)
(1)株式 - - -
(2)その他
証券投資信託 1,719 327 59
合計 1,719 327 59
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、 関係会社株式について 267 百万円、証券投資信託について 45 百万円の減損処理
を行っております。
当事業年度において、証券投資信託について 331 百万円の減損処理を行っております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、非積立型の確定給付制度(退職一時金制度であります)及び確定拠出制度を採用しておりま
す。
2.確定給付制度
( 1 ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前事業年度 当事業年度
(自 2020 年4月1日 (自 2021 年4月1日
至 2021 年3月 31 日) 至 2022 年3月 31 日)
退職給付債務の期首残
2,574 百万円 2,452 百万円
高
勤務費用
155 152
退職給付の支払額
△ 378 △ 303
その他
101 98
退職給付債務の期末残
2,452 2,399
高
( 2 ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
当事業年度
前事業年度
(自 2021 年4月1日
(自 2020 年4月1日
至 2022 年3月 31 日)
至 2021 年3月 31 日)
非積立型制度の退職給付債
2,452 百万円 2,399 百万円
務
貸借対照表に計上された負債
2,452 2,399
と資産の純額
退職給付引当金 2,452 2,399
貸借対照表に計上された負債
2,452 2,399
と資産の純額
( 3 ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
前事業年度 当事業年度
(自 2020 年4月1日 (自 2021 年4月1日
至 2021 年3月 31 日) 至 2022 年3月 31 日)
勤務費用 155 百万円 152 百万円
その他 108 67
確定給付制度に係る退職給付費用 263 219
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 186 百万円、当事業年度 189 百万円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
( 2021 年3月 31 日) ( 2022 年3月 31 日)
繰延税金資産
750
退職給付引当金
734
243
賞与引当金 227
410/442
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
170
未払事業税
213
128
投資有価証券評価損
144
155
システム関連費用 111
94
出資金評価損
94
298
その他
437
1,841
繰延税金資産小計 1,963
評価性引当額 △ 254
△ 356
1,586
繰延税金資産合計
1,607
繰延税金負債
連結法人間取引(譲渡 △ 159
△ 159
益)
△ 453
その他有価証券評価差額
△ 562
金
△ 612
繰延税金負債合計 △ 722
繰延税金資産の純額 973 885
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の
原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度( 2021 年3月 31 日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の5以下であるため注記を省略しております。
当事業年度( 2022 年3月 31 日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の5以下であるため注記を省略しております。
(収益認識関係)
(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社は、証券投資信託に関する運用その他の業務を行っております。営業収益の内訳は、証券投資
信託に関する運用に係る業務が 74,402 百万円、その他 545 百万円であります。
(2) 収益を理解するための基礎となる情報
(重要な会計方針) の4. 収益及び費用の計上基準 に記載のとおりであります。
(3) 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並び
に当事業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益
の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
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[ 関連情報 ]
1 . サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため、記載を省略しておりま
す。
2 . 地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため、記
載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 %を超えるため、
記載を省略しております。
3 . 主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、損益計算書の営業収益の 10 %以上を占める相手先がないため、記載はありません。
[ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 ]
前事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2021 年4月1日 至 2022 年3月 31 日)
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 ]
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 ]
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社
前事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
議決権等
関係内容
資本金また 事業 の所有 取引金額 期末残高
会社等の 取引の内
属性 住所 は出資金 の内 (被所有 ) (百万 科目 (百万
名称 容
役員の 事業上
(百万円 ) 容 割合 円 ) 円 )
兼任等 の関係
(%)
関係会
資金の貸
東京 証券
19,300 社短期 18,700
㈱大和証
付
被所有
親会 都千 持株 経営管
貸付金
券グルー 247,397 あり
社 代田 会社 理
100.0
利息の受
プ本社
区 業 0 - -
取(注)
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取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は1年以内
としております。なお、担保は受け入れておりません。
当事業年度(自 2021 年4月1日 至 2022 年3月 31 日)
議決権等
関係内容
資本金また 事業 の所有 取引金額 期末残高
会社等の 取引の内
属性 住所 は出資金 の内 (被所有 ) (百万 科目 (百万
名称 容
役員の 事業上
(百万円 ) 容 割合 円 ) 円 )
兼任等 の関係
(%)
関係会
資金の貸 社短期
19,000
東京 証券 24,900
㈱大和証 付 貸付金
被所有
親会 都千 持株 経営管
券グルー 247,397 あり
社 代田 会社 理
100.0
プ本社 受取利
利息の受
区 業
0 息関係 0
取(注)
会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は1年以内
としております。なお、担保は受け入れておりません。
(イ) 財務諸表提出会社の子会社
前事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
議決権等の
資本金又
会社等の 事業の 所有 (被所 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 取引の内容 科目
名称 内容 有 )割合 との関係 (百万円) (百万円)
(百万円)
(%)
Daiwa Asset
金融商
債務保証
所有
-
1,727 -
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
Management
直接 100.0 (注)
業
(Singapore)Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) シンガポール通貨庁( MAS )に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額に応
じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
当事業年度(自 2021 年4月1日 至 2022 年3月 31 日)
議決権等の
資本金又
会社等の 事業の 所有 (被所 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 取引の内容 科目
名称 内容 有 )割合 との関係 (百万円) (百万円)
(百万円)
(%)
Daiwa Asset
金融商
債務保証
所有
-
1,900 -
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
Management
直接 100.0 (注)
業
(Singapore)Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) シンガポール通貨庁( MAS )に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
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(ウ) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
前事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
議決権等
資本金又は
会社等の 取引金額 期末残高
事業の内 関連当事者
の所有 (被
出資金
属性 所在地 取引の内容 科目
容 との関係
名称 所有 )割合 (百万円 ) (百万円 )
(百万円 )
(%)
証券投資信
証券投資信
託の代行手 未払手数
同一の 託受益証券 14,917 3,321
東京都
数料(注 料
親会社 大和証券 金融商品 の募集販売
100,000 - 2)
千代田
をもつ ㈱ 取引業
区 不動産の
会社 本社ビルの 長期差入
527
賃借料 1,054
管理 保証金
(注 4)
㈱大和総
同一の
ソフトウェ
研ビジネ
東京都
親会社 情報サー ソフトウェ
アの購入
ス・イノ 3,000 - 883 未払費用 179
をもつ ビス業 アの開発
江東区
ベーショ
(注 3)
会社
ン
同一の
不動産の賃
東京都
親会社 大和プロ 不動産管 本社ビルの
借料 - -
100 - 527
をもつ パティ㈱ 理業 管理
中央区
(注 4)
会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注1 ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて
おります。
( 注2 ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信
託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払
います。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注3 ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を
決定しております。
( 注4 ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
当事業年度(自 2021 年4月1日 至 2022 年3月 31 日)
議決権等
資本金又は
会社等の 取引金額 期末残高
事業の内 関連当事者
の所有 (被
出資金
属性 所在地 取引の内容 科目
容 との関係
名称 所有 )割合 (百万円 ) (百万円 )
(百万円 )
(%)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
証券投資信
証券投資信
託の代行手 未払手数
同一の 託受益証券 15,348 3,028
東京都
数料(注 料
親会社 大和証券 金融商品 の募集販売
100,000 - 2)
千代田
をもつ ㈱ 取引業
区 不動産の
会社 本社ビルの 長期差入
1,062
賃借料 1,054
管理 保証金
(注 3)
ソフト
同一の
ソフト
ウェアの
東京都
親会社 ㈱大和総 情報サー
ウェアの
3,898 - 購入・保 1,065 未払費用 91
をもつ 研 ビス業
江東区 開発・保
守
会社
守
(注 4)
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注1 ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて
おります。
( 注2 ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信
託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払
います。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注3 ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し交渉の上、決定しております。
( 注4 ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を
決定しております。
2 . 親会社に関する注記
株式会社大和証券グループ本社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2020 年4月1日 (自 2021 年4月1日
至 2021 年3月 31 日) 至 2022 年3月 31 日)
1株当たり純資産額 14,784.79 円 1株当たり純資産額 16,078.50 円
1株当たり当期純利益 3,599.54 円 1株当たり当期純利益 4,883.43 円
( 注1 ) 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
りません。
( 注2 ) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2020 年4月1日 (自 2021 年4月1日
至 2021 年3月 31 日) 至 2022 年3月 31 日)
当期純利益(百万円) 9,389 12,738
普通株式の期中平均株式数(株) 2,608,525 2,608,525
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中間財務諸表
( 1 ) 中間貸借対照表
(単位 : 百万円)
当中間会計期間
( 2022 年9月 30 日)
資産の部
流動資産
現金・預金 3,876
有価証券 498
未収委託者報酬 12,633
関係会社短期貸付金 16,600
557
その他
流動資産合計 34,165
固定資産
※1
有形固定資産 196
無形固定資産
ソフトウエア 1,443
141
その他
無形固定資産合計 1,584
投資その他の資産
投資有価証券 7,533
関係会社株式 3,482
繰延税金資産 887
1,267
その他
投資その他の資産合計 13,170
固定資産合計 14,950
資産合計 49,116
(単位 : 百万円)
当中間会計期間
( 2022 年9月 30 日)
負債の部
流動負債
未払金 5,646
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未払費用 4,193
未払法人税等 1,623
賞与引当金 486
その他 ※2 655
流動負債合計
12,605
固定負債
退職給付引当金 2,344
役員退職慰労引当金 33
その他 1
固定負債合計
2,379
負債合計
14,984
純資産の部
株主資本
資本金 15,174
資本剰余金
資本準備金 11,495
資本剰余金合計
11,495
利益剰余金
利益準備金 374
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 6,692
利益剰余金合計
7,067
株主資本合計
33,737
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 394
評価・換算差額等合計
394
純資産合計
34,131
負債・純資産合計
49,116
( 2 ) 中間損益計算書
(単位 : 百万円)
当中間会計期間
(自 2022 年4月1日
至 2022 年9月 30 日)
営業収益
委託者報酬 35,926
281
その他営業収益
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
営業収益合計 36,208
営業費用
支払手数料 15,088
6,970
その他営業費用
営業費用合計 22,059
※1 5,766
一般管理費
営業利益 8,382
営業外収益 ※2 579
※3 274
営業外費用
経常利益 8,686
特別利益
-
※4 460
特別損失
税引前中間純利益 8,226
法人税、住民税及び事業税
2,472
248
法人税等調整額
中間純利益 5,505
( 3 ) 中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 2022 年4月1日 至 2022 年9月 30 日 )
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 13,925 14,299 40,969
当中間期変動額
剰余金の配当 - - - △ 12,737 △ 12,737 △ 12,737
中間純利益 - - - 5,505 5,505 5,505
株主資本以外の
項目の当中間期 - - - - - -
変動額(純額)
当中間期変動額合計 - - - △ 7,232 △ 7,232 △ 7,232
当中間期末残高 15,174 11,495 374 6,692 7,067 33,737
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評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 971 971 41,941
当中間期変動額
剰余金の配当 - - △ 12,737
中間純利益 - - 5,505
株主資本以外の
項目の当中間期 △ 576 △ 576 △ 576
変動額(純額)
当中間期変動額合計 △ 576 △ 576 △ 7,809
当中間期末残高 394 394 34,131
注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社及び関連会社株式
移動平均法による原価法により計上しております。
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 10 ~ 18 年
器具備品 4~ 20 年
(2)無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期
間(5年間)に基づく定額法によっております。
3.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
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役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の当中間会計期間負担額を計上し
ております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上し
ております。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及
び実績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・
参与及び上席参事についても、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上してお
ります。
(3)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当中間会計期間末要
支給額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該
履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
当社は証券投資信託の信託約款に基づき、証券投資信託の運用について履行義務を負っており
ます。委託者報酬は、日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け
取ります。当社が日々サービスを提供する時に当該履行義務が充足されるため、証券投資信託の
運用期間にわたり収益を認識しております。
(会計方針の変更)
(時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 31 号 2021 年6月 17 日。
以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会
計基準適用指針第 27- 2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める
新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。この変更による当中間財務諸表
への影響はありません。
(追加情報)
(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用)
当社は、当中間会計期間から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これ
に伴い、法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については「グループ通算
制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第 42 号 2021 年8月 12
日。以下「実務対応報告第 42 号」という。)に従っております。また、実務対応報告第 42 号第 32
項 ( 1 ) に基づき、実務対応報告第 42 号の適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみな
しております。
(中間貸借対照表関係)
※1 減価償却累計額
当中間会計期間
( 2022 年9月 30 日現在)
有形固定資産 326 百万円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※2 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その
他」に含めて表示しております。
3 保証債務
当中間会計期間( 2022 年9月 30 日現在)
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 2,122 百万円 に対して保証を行ってお
ります。
(中間損益計算書関係)
※1 減価償却実施額
当中間会計期間
(自 2022 年4月 1日
至 2022 年9月 30 日)
有形固定資産 11 百万円
無形固定資産 302 百万円
※2 営業外収益の主要項目
当中間会計期間
(自 2022 年4月 1日
至 2022 年9月 30 日)
投資有価証券売却益 268 百万円
有価証券償還益 149 百万円
為替差益 114 百万円
※3 営業外費用の主要項目
当中間会計期間
(自 2022 年4月 1日
至 2022 年9月 30 日)
投資有価証券売却損 244 百万円
※4 特別損失 の項目
当中間会計期間
(自 2022 年4月 1日
至 2022 年9月 30 日)
投資有価証券評価損 237 百万円
222 百万円
関係会 社整理損失
(中間株主資本等変動計算書関係 )
当中間会計期間(自 2022 年4月1日 至 2022 年9月 30 日)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項 (単位:千株)
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 - - 2,608
合計 2,608 - - 2,608
2.配当に関する事項
配当金支払額
1株当たり
配当金の総額
決議 株式の種類 配当額 基準日 効力発生日
(百万円)
(円)
2022 年6月 23 日
4,883
普通株式 12,737 2022 年3月 31 日 2022 年6月 24 日
定時株主総会
(金融商品関係)
当中間会計期間( 2022 年9月 30 日)
金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりで
あります。また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じ
て、以下3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
す。
(1)時価をもって中間貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
(単位:百万円)
中間貸借対照表計上額
レベル1 レベル2 レベル3 合計
有価証券及び投資有価証券 57 7,306 - 7,364
資産合計 57 7,306 - 7,364
(2)時価をもって中間貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
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現金・預金、未収委託者報酬、短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間(1年以内)で決済され
るため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注1)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
有価証券及び投資有価証券
株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル1に分類
しております。当社が保有している 証券 投資信託は基準価額を用いて評価しており、当該基準価額
は活発な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル2に分類しております。
保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項(有価証券関係)をご参照下さい。
(注2)市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価
のレベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
(単位:百万円)
区分 当中間会計期間
非上場株式等 666
子会社株式 1,454
関連会社株式 2,027
(有価証券関係)
当中間会計期間( 2022 年9月 30 日)
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式(中間貸借対照表計上額 1,454 百万円)及び関連会社株式(中間貸借対照表計上
額 2,027 百万円)は、市場価格がないことから、記載しておりません。
2.その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価 差額
計上額(百万円) (百万円) (百万円)
中間貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
57 55
(1)株式 2
(2)その他 4,614 3,570 1,043
4,671 3,625
小計 1,046
中間貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 2,692 3,171 △ 478
小計 2,692 3,171 △ 478
合計 7,364 6,797 567
(注)非上場株式(中間貸借対照表計上額 666 百万円)については、市場価格がないことから、上
表の「その他有価証券」には含めておりません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(収益認識関係)
(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社は、 証券 投資信託に関する運用その他の業務を行っております。営業収益の内訳は、 証券 投資
信託に関する運用に係る業務が 35,926 百万円、その他 281 百万円であります。
(2) 収益を理解するための基礎となる情報
(重要な会計方針) の4. 収益及び費用の計上基準 に記載のとおりであります。
(3) 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並び
に当中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込ま
れる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当中間会計期間(自 2022 年4月1日 至 2022 年9月 30 日)
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
[関連情報]
当中間会計期間(自 2022 年4月1日 至 2022 年9月 30 日)
1 . サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため、記載を省略し
ております。
2 . 地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍 証券 投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営 業収益の 90 %を超えるた
め、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 %を超えるた
め、記載を省略しております。
3 . 主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の 10 %以上を占める相手先がないため、記載はあり
ません。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当中間会計期間(自 2022 年4月1日 至 2022 年9月 30 日)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当中間会計期間(自 2022 年4月1日 至 2022 年9月 30 日)
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当中間会計期間(自 2022 年4月1日 至 2022 年9月 30 日)
該当事項はありません。
( 1 株当たり情報)
当中間会計期間
(自 2022 年4月1日
至 2022 年9月 30 日)
1株当たり純資産額 13,084.78 円
1 株当たり中間純利益 2,110.46 円
(注1) 潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため
記載しておりません。
(注2) 1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。
当中間会計期間
(自 2022 年4月1日
至 2022 年9月 30 日)
中間純利益 ( 百万円 ) 5,505
普通株式に係る中間純利益 ( 百万円 ) 5,505
普通株主に帰属しない金額 ( 百万円 ) -
普通株式の期中平均株式数 ( 株 ) 2,608,525
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行
為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。 ) 。
② 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと ( 投資者の保護に欠け、若
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。 ) 。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下 ④⑤ において同
じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
⑤ 上記 ③④ に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
して内閣府令で定める行為。
5 【その他】
a . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
2022 年 4 月 1 日付で、定款について次の変更を致しました。
・監査役の人数の変更( 4 名以内から 5 名以内に変更)
b . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
① 名 称 ② 資本金の額 ③ 事業の内容 ④ 備考
(2022 年 03 月末日現在 )
受託会社 三井住友信託銀行株式 342,037 百万円 (注 6 )
会社
再信託受託会 株式会社日本カスト 51,000 百万円 (注 6 )
社 ディ銀行
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
販売会社 大和証券株式会社 100,000 百万円 (注 1 )
岩井コスモ証券株式会 13,500 百万円 (注 1 )
社
SMBC日興証券株式 10,000 百万円 (注 1 )
会社
株式会社SBI証券 48,323 百万円 (注 1 )
au カブコム証券株式会 7,196 百万円 (注 1 )
社
岡三証券株式会社 5,000 百万円 (注 1 )
OKB証券株式会社 1,500 百万円 (注 1 )
京銀証券株式会社 3,000 百万円 (注 1 )
篠山証券株式会社 100 百万円 (注 1 )
静岡東海証券株式会社 600 百万円 (注 1 )
GMO クリック証券株式 4,346 百万円 (注 1 )
会社
立花証券株式会社 6,695 百万円 (注 1 )
第四北越証券株式会社 600 百万円 (注 1 )
東海東京証券株式会社 6,000 百万円 (注 1 )
西日本シティ TT 証券株 3,000 百万円 (注 1 )
式会社
野村證券株式会社 10,000 百万円 (注 1 )
播陽証券株式会社 112 百万円 (注 1 )
百五証券株式会社 3,000 百万円 (注 1 )
ほくほくTT証券株式 1,250 百万円 (注 1 )
会社
松井証券株式会社 11,945 百万円 (注 1 )
マネックス証券株式会 12,200 百万円 (注 1 )
社
むさし証券株式会社 5,000 百万円 (注 1 )
楽天証券株式会社 17,495 百万円 (注 1 )
ワイエム証券株式会社 1,270 百万円 (注 1 )
株式会社愛知銀行 18,000 百万円 (注 3 )
株式会社イオン銀行 51,250 百万円 (注 3 )
株式会社 SBI 新生銀行 512,204 百万円 (注 3 )
株式会社大垣共立銀行 46,773 百万円 (注 3 )
株式会社沖縄銀行 22,725 百万円 (注 3 )
株式会社香川銀行 12,000 百万円 (注 3 )
株式会社関西みらい銀 38,971 百万円 (注 3 )
行
株式会社北九州銀行 10,000 百万円 (注 3 )
株式会社きらやか銀行 24,200 百万円 (注 3 )
株式会社高知銀行 19,544 百万円 (注 3 )
株式会社佐賀共栄銀行 2,679 百万円 (注 3 )
株式会社静岡銀行 90,845 百万円 (注 3 )
株式会社静岡中央銀行 2,000 百万円 (注 3 )
株式会社島根銀行 7,886 百万円 (注 3 )
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株式会社清水銀行 10,816 百万円 (注 3 )
信金中央金庫 690,998 百万円 (注 4 ) ( *1 )
スルガ銀行株式会社 30,043 百万円 (注 3 )
全国信用協同組合連合 111,875 百万円 (注 5 )
会
株式会社但馬銀行 5,481 百万円 (注 3 )
株式会社大東銀行 14,743 百万円 (注 3 )
株式会社千葉銀行 145,069 百万円 (注 3 )
株式会社中京銀行 31,879 百万円 (注 3 )
株式会社筑波銀行 48,868 百万円 (注 3 )
株式会社東邦銀行 23,519 百万円 (注 3 )
株式会社徳島大正銀行 11,036 百万円 (注 3 )
株式会社鳥取銀行 9,061 百万円 (注 3 )
株式会社トマト銀行 17,810 百万円 (注 3 )
株式会社富山第一銀行 10,182 百万円 (注 3 )
株式会社長崎銀行 7,621 百万円 (注 3 )
株式会社長野銀行 13,017 百万円 (注 3 )
株式会社名古屋銀行 25,090 百万円 (注 3 )
株式会社西日本シティ 85,745 百万円 (注 3 )
銀行
株式会社百五銀行 20,000 百万円 (注 3 )
株式会社福井銀行 17,965 百万円 (注 3 )
株式会社福島銀行 18,682 百万円 (注 3 )
PayPay 銀行株式会社 37,250 百万円 (注 3 )
株式会社豊和銀行 12,495 百万円 (注 3 )
株式会社みちのく銀行 36,986 百万円 (注 3 )
株式会社三菱UFJ銀 1,711,958 百万円 (注 3 )
行
三菱UFJ信託銀行株 324,279 百万円 (注 6 )
式会社
株式会社武蔵野銀行 45,743 百万円 (注 3 )
株式会社もみじ銀行 10,000 百万円 (注 3 )
株式会社山口銀行 10,005 百万円 (注 3 )
(注 1 )金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
(注 2 )主として中小企業向け融資業を営んでいます。
(注 3 )銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
(注 4 )全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金の需
給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。
(注 5 )協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融事業を営んでいます。
(注 6 )銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託
業務を営んでいます。
(注 7 )信用金庫法に基づく金融業を営んでいます。
(注 8 )保険業法に基づき損害保険業を営んでいます。
(注 9 )保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注 10 )全国の農業協同組合、漁業協同組合、森林組合などの協同組織の全国金融機関として、余裕資金
の効率運用と資金の需給調整、当該協同組織の信用力の維持向上及び業務機能の補完を図っていま
す。
(注 11 )労働金庫連合会は、労働金庫法に基づき設立された労働金庫の系統中央金融機関です。
(注 12 )農業協同組合法に基づき信用事業等を営んでいます。
( *1 )出資金を記載しています。
2【関係業務の概要】
受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の
計算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認
められる外国の金融機関が行なう場合があります。
再信託受託会社は、受託会社と再信託契約を締結し、信託事務の一部(信託財産の管理等)を行ない
ます。
販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部
解約金の支払いに関する事務等を行ないます。
3【資本関係】
委託会社は、播陽証券株式会社の株式を 6,500 株所有しています。
委託会社は、むさし証券株式会社の株式を 41,500 株所有しています。
第3【その他】
(1) 目論見書の表紙から本文の前までの記載等について
・金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号)第 13 条の規定に基づく目論見書である旨を記載することがあり
ます。
・目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求目論見
書)」という名称を用いることがあります。
・委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
・詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。
① 委託会社のホームページアドレス、電話番号及び受付時間等
② 請求目論見書の入手方法及び投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
・使用開始日を記載することがあります。
・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
① 届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
② 届出をした日、届出が効力を生じている旨及び効力発生日
・次の事項を記載することがあります。
① 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
② 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合にはその旨
の記録をしておくべきである旨
③ 「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・委託会社、当ファンドのロゴ・マーク等を記載することがあります。
・ファンドの形態等を記載することがあります。
・図案を採用することがあります。
・ファンドの管理番号等を記載することがあります。
・委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインターネットのアドレス(当該アド
レスをコード化した図形等も含みます。)を掲載することがあります。
・ UD FONT マークおよび説明文を記載することがあります。
・「 iFree のポイント」を記載することがあります。
(2) 当ファンドは、評価機関等の評価を取得、使用する場合があります。
(3) 交付目論見書に最新の運用実績を記載することがあります。
(4) 請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2022 年5月 23 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 間瀬 友未
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の 2021 年4月1日から 2022 年
3月 31 日までの第 63 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の 2022 年3月 31 日現在の財政状態及び同日をもって終
了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、 監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその
監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかな
る作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注 )1 . 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )2 . XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2022 年 10 月 28 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹内 知明
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているiFree 8資産バランスの 2021 年 9 月 8 日から 2022 年 9 月 7 日まで
の計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
ついて監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、iFree 8資産バランスの 2022 年 9 月 7 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含ま
れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
どうか注意を払うことにある。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
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監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
つ いて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
(注 )2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
2022 年 11 月 28 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 間瀬 友未
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の 2022 年4月1日から 2023 年
3月 31 日までの第 64 期事業年度の中間会計期間( 2022 年4月1日から 2022 年9月 30 日まで)に係る中
間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計
方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の 2022 年9月 30 日現在の財政状態及び同
日をもって終了する中間会計期間( 2022 年4月1日から 2022 年9月 30 日まで)の経営成績に関する有
用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
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中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
なる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
いるかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実
施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で
求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
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以 上
(注 )1 . 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
(注 )2 . XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2023 年 4 月 21 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹内 知明
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているiFree 8資産バランスの 2022 年 9 月 8 日から 2023 年 3 月 7 日まで
の中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間
注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、iFree 8資産バランスの 2023 年 3 月 7 日現在の信託財産の状態及び同日
をもって終了する中間計算期間( 2022 年 9 月 8 日から 2023 年 3 月 7 日まで)の損益の状況に関する有用な
情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマ
ネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
なくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
いるかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
以 上
(注 )1. 上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
(注 )2. XBRL データは中間監査の対象には含まれていません。
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