大和アセットマネジメント株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

提出書類 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出日
提出者 大和アセットマネジメント株式会社
カテゴリ 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                   有価証券届出書

      【提出先】                   関東財務局長 殿

      【提出日】                   2023年5月31日       提出

      【発行者名】                   大和アセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                   取締役社長 小松 幹太

      【本店の所在の場所】                   東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      【事務連絡者氏名】                   西脇 保宏

                         連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
      【電話番号】                   03-5555-3431
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                   iFree      8資産バランス

       益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                   10兆円を上限とします。
       益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                   該当ありません。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    第一部【証券情報】

    (1)  【ファンドの名称】
      iFree       8資産バランス
    (2)  【内国投資信託受益証券の形態等】

       追加型証券投資信託(契約型)の受益権です。
       信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もし
      くは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
       ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適
      用を受け、受益権の帰属は、後述の「                     (11)   振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替
      機関の下位の口座管理機関(社振法第                     2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
      「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振
      替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社
      は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。ま
      た、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
       なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受
      益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受
      益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
    (3)  【発行(売出)価額の総額】

       10 兆円を上限とします。
    (4)  【発行(売出)価格】

       1 万口当たり取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
       基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
        大和アセットマネジメント株式会社
         電話番号(コールセンター)                     0120-106212       (営業日の      9:00  ~ 17:00   )
         ホームページ                            https://www.daiwa-am.co.jp/
    (5)  【申込手数料】

       取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴収
      している販売会社はありません。
       取得申込時の申込手数料については、販売会社にお問合わせ下さい。
       申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
       「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
    (6)  【申込単位】

       販売会社にお問合わせ下さい。
    (7)  【申込期間】

        2023  年 6 月 1 日から    2023  年 11 月 30 日まで(継続申込期間)
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       (終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。)
    (8)  【申込取扱場所】

       下記にお問合わせ下さい。
        大和アセットマネジメント株式会社
         電話番号(コールセンター)                     0120-106212       (営業日の      9:00  ~ 17:00   )
         ホームページ                    https://www.daiwa-am.co.jp/
    (9)  【払込期日】

       受益権の取得申込者は、販売会社が定める期日(くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。)まで
      に、取得申込代金(取得申込金額、申込手数料および申込手数料に対する消費税等に相当する金額の合
      計額をいいます。以下同じ。)を販売会社において支払うものとします。
       販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行なわれ
      る日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みます。
    (10)  【払込取扱場所】

       受益権の取得申込者は、取得申込代金を、申込取扱場所において支払うものとします。申込取扱場所
      については、前        (8)  をご参照下さい。
    (11)  【振替機関に関する事項】

       振替機関は下記のとおりです。
       株式会社 証券保管振替機構
    (12)  【その他】

       該当事項はありません。
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    第二部【ファンド情報】

                          第1【ファンドの状況】

                          1【ファンドの性格】

    (1)  【ファンドの目的及び基本的性格】

       当ファンドは、値動きの異なる8つの資産クラスに分散投資を行ない、信託財産の着実な成長と安定
      した収益の確保をめざして運用を行ないます。
       一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
      ※ 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお












       ります。
       (注  1 )商品分類の定義

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        単位型・      単位型          当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
        追加型                追加設定は一切行なわれないファンド
              追加型          一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ
                        従来の信託財産とともに運用されるファンド
        投資対象      国内          目論見書または投資信託約款(以下「目論見書等」といいま
        地域                す。)において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国
                        内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
              海外          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                        に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
              内外          目論見書等において、国内および海外の資産による投資収益を
                        実質的に源泉とする旨の記載があるもの
        投資対象      株式          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
        資産                に株式を源泉とする旨の記載があるもの
              債券          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                        に債券を源泉とする旨の記載があるもの
              不動産投信(リー          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
              ト)          に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
                        を源泉とする旨の記載があるもの
              その他資産          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                        に株式、債券、不動産投信(リート)以外の資産を源泉とする
                        旨の記載があるもの
              資産複合          目論見書等において、株式、債券、不動産投信(リート)およ
                        びその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉
                        とする旨の記載があるもの
        独立区分      MMF(マネー・          「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMF
              マネージメント・
              ファンド)
              MRF(マネー・          「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRF
              リザーブ・ファン
              ド)
              ETF          投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成                           12 年政令    480
                        号)第    12 条第1号および第          2 号に規定する証券投資信託ならび
                        に租税特別措置法(昭和             32 年法律第     26 号)第    9 条の  4 の 2 に規定
                        する上場証券投資信託
        補足分類      インデックス型          目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨
                        の記載があるもの
              特殊型          目論見書等において、投資者に対して注意を喚起することが必
                        要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるもの
       (注  2 )属性区分の定義

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        投資対象     株式    一般       大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの
        資産
                 大型株       目論見書等において、主として大型株に投資する旨の記載があ
                        るもの
                 中小型株       目論見書等において、主として中小型株に投資する旨の記載が
                        あるもの
             債券    一般       公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのもの
                 公債       目論見書等において、日本国または各国の政府の発行する国債
                        (地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みま
                        す。)に主として投資する旨の記載があるもの
                 社債       目論見書等において、企業等が発行する社債に主として投資す
                        る旨の記載があるもの
                 その他債券       目論見書等において、公債または社債以外の債券に主として投
                        資する旨の記載があるもの
                 格付等クレ       目論見書等において、特にクレジットに対して明確な記載があ
                 ジットによ       るもの
                 る属性
             不動産投信           目論見書等において、主として不動産投信(リート)に投資す
                        る旨の記載があるもの
             その他資産           目論見書等において、主として株式、債券、不動産投信(リー
                        ト)以外に投資する旨の記載があるもの
             資産複合           目論見書等において、複数資産を投資対象とする旨の記載があ
                        るもの
             資産複合 資産配           目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
             分固定型           いては固定的とする旨の記載があるもの
             資産複合 資産配           目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
             分変更型           いては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固
                        定的とする旨の記載がないもの
        決算頻度     年 1 回         目論見書等において、年             1 回決算する旨の記載があるもの
             年 2 回         目論見書等において、年             2 回決算する旨の記載があるもの
             年 4 回         目論見書等において、年             4 回決算する旨の記載があるもの
             年 6 回(隔月)         目論見書等において、年             6 回決算する旨の記載があるもの
             年 12 回(毎月)        目論見書等において、年             12 回(毎月)決算する旨の記載がある
                        もの
             日々           目論見書等において、日々決算する旨の記載があるもの
             その他           上記属性にあてはまらないすべてのもの
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        投資対象     グローバル           目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を
        地域                源泉とする旨の記載があるもの
             日本           目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を
                        源泉とする旨の記載があるもの
             北米           目論見書等において、組入資産による投資収益が北米地域の資
                        産を源泉とする旨の記載があるもの
             欧州           目論見書等において、組入資産による投資収益が欧州地域の資
                        産を源泉とする旨の記載があるもの
             アジア           目論見書等において、組入資産による投資収益が日本を除くア
                        ジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
             オセアニア           目論見書等において、組入資産による投資収益がオセアニア地
                        域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
             中南米           目論見書等において、組入資産による投資収益が中南米地域の
                        資産を源泉とする旨の記載があるもの
             アフリカ           目論見書等において、組入資産による投資収益がアフリカ地域
                        の資産を源泉とする旨の記載があるもの
             中近東(中東)           目論見書等において、組入資産による投資収益が中近東地域の
                        資産を源泉とする旨の記載があるもの
             エマージング           目論見書等において、組入資産による投資収益がエマージング
                        地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があ
                        るもの
        投資形態     ファミリーファン           目論見書等において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズ
             ド           にのみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資す
                        るもの
             ファンド・オブ・           「投資信託等の運用に関する規則」第                     2 条に規定するファン
             ファンズ           ド・オブ・ファンズ
        為替ヘッ     あり           目論見書等において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為
        ジ                替のヘッジを行なう旨の記載があるもの
             なし           目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があ
                        るものまたは為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
        対象イン     日経  225        目論見書等において、日経               225  に連動する運用成果をめざす旨
        デックス                の記載があるもの
             TOPIX           目論見書等において、TOPIXに連動する運用成果をめざす
                        旨の記載があるもの
             その他の指数           目論見書等において、上記以外の指数に連動する運用成果をめ
                        ざす旨の記載があるもの
        特殊型     ブル・ベア型           目論見書等において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極
                        的に投資を行なうとともに各種指数・資産等への連動もしくは
                        逆連動(一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。)をめざす
                        旨の記載があるもの
             条件付運用型           目論見書等において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組
                        みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還
                        価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値
                        により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があ
                        るもの
             ロング・ショート           目論見書等において、ロング・ショート戦略により収益の追求
             型/絶対収益追求           をめざす旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を
             型           めざす旨の記載があるもの
             その他型           目論見書等において、特殊型のうち上記に掲げる属性のいずれ
                        にも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるも
                        の
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       ※ 商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ(ア
        ドレス    http://www.toushin.or.jp/               )をご参照下さい。
      <信託金の限度額>

      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、                     3,000   億円を限度として信託金を追加することができます。
      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
      <ファンドの特色>


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    (2)  【ファンドの沿革】


















        2016  年 9 月 8 日        信託契約締結、当初自己設定、運用開始
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    (3)  【ファンドの仕組み】

          受益者                            お申込者

                      収益分配金(注)、償還金など                 ↑↓  お申込金     (※3)

                                  受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社

                                  との契約(      ※1  )に基づき、次の業務を行ないま
                                  す。
                                  ① 受益権の募集の取扱い
         お取扱窓口                販売会社
                                  ② 一部解約請求に関する事務
                                  ③ 収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
                                   に関する事務          など
          ↑↓※1               収益分配金、償還金など                 ↑↓  お申込金     (※3)

                                  当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信

                                  託契約」といいます。            )(※2)    の委託者であり、次
                                  の業務を行ないます。
                      大和アセットマネ
                                  ① 受益権の募集・発行
          委託会社
                      ジメント株式会社
                                  ② 信託財産の運用指図
                                  ③ 信託財産の計算
                                  ④ 運用報告書の作成        など
         ↓ 運用指図     ↑↓※2                      損益  ↑↓  信託金    (※3)

                                  信託契約     (※2)   の受託者であり、次の業務を行な

                                  います。なお、信託事務の一部につき株式会社日
                      三井住友信託銀行
                                  本カストディ銀行に委託することができます。ま
                         株式会社
                                  た、外国における資産の保管は、その業務を行な
          受託会社
                      再信託受託会社:
                                  うに充分な能力を有すると認められる外国の金融
                      株式会社日本カス
                                  機関が行なう場合があります。
                      トディ銀行
                                  ① 委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分
                                  ② 信託財産の計算         など
                                     損益  ↑↓  投資

                         内外の株式・債券およびリート(不動産投資信託) など

          投資対象
                           (ファミリーファンド方式で運用を行ないます。)
      (注)「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は、自動的に再投資されます。

      ※1  :受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
        に関する事務の内容等が規定されています。
      ※2  :「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款
        の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項(運用方針、委託会社および受託
        会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等)が規定されています。
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      ※3  :販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行な
        われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みま
        す。
      ◎ 委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会

       社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
    <委託会社の概況(           2023  年 3 月末日現在)>

    ・資本金の額         151  億 7,427   万 2,500   円
    ・沿革
      1959  年 12 月 12 日     大和証券投資信託委託株式会社として設立
      1960  年  2 月 17 日     「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
      1960  年  4 月  1 日     営業開始
      1985  年 11 月  8 日     投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
      1995  年  5 月 31 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
                  業の登録を受ける。
      1995  年  9 月 14 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
                  契約にかかる業務の認可を受ける。
      2007  年  9 月 30 日     「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第                       29 条の登録を受けたものとみ
                  なされる。
                  (金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第                              352  号)
      2020  年  4 月  1 日     大和アセットマネジメント株式会社に商号変更
    ・大株主の状況
             名 称                    住 所                所有       比率

                                                株式数
                                                    株       %
       株式会社大和証券グループ本社                 東京都千代田区丸の内一丁目             9 番 1 号         2,608,525         100.00
                            2【投資方針】


    (1)  【投資方針】

      ①  主要投資対象
        下記の各マザーファンド(以下総称して「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資
       対象とします。
       ※  各マザーファンドは、それぞれかっこ内に掲げる指数に採用されている資産に投資を行ない、投
        資成果を当該指数の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
        1 .トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券(東証株価指数(配当込み))
        2 .外国株式インデックスマザーファンドの受益証券(MSCIコクサイ指数(配当込み、円ベー
          ス))
        3 .ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンドの受益証券(                                               FTSE   RAFI
         エマージング        インデックス(円換算))
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        4 .ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)の受益証券(NOMURA-BPI総
         合指数)
        5 .外国債券インデックスマザーファンドの受益証券(                              FTSE  世界国債インデックス(除く日本、
         ヘッジなし・円ベース))
        6 .ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンドの受益証券(                                    JP モルガン     ガバメント・ボン
         ド・インデックス-エマージング・マーケッツ                          グローバル       ダイバーシファイド(円換算))
        7 .ダイワJ-REITマザーファンドの受益証券(東証                              REIT  指数(配当込み))
        8.  ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドの受益証券(S&P先進国REI
         T指数(除く日本)(円ベース))
      ②  投資態度

       イ.主として、マザーファンドの受益証券を通じて、次の資産クラスに投資を行ない、信託財産の着
        実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。
        1 .国内株式
        2 .先進国株式
        3 .新興国株式
        4 .国内債券
        5 .先進国債券
        6 .新興国債券
        7 .国内リート
        8 .海外リート
       ロ.各資産クラスの配分比率については、均等とすることを目標とします。
       ハ.各資産クラスの配分比率の合計は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
       ニ.為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
       ホ.安定した収益の確保および効率的な運用を行なうためのものとして定める次の目的により投資す
        る場合を除き、法人税法第              61 条の  5 第 1 項に規定するデリバティブ取引にかかる権利に対する投資と
        して運用を行ないません。
        (a)  投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
        (b)  信託財産の資産または負債にかかる価格変動および金利変動により生じるリスク(為替相場の
         変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による利益または損失の増加または減少の
         生じるおそれをいいます。)を減じる目的
        (c)  法人税法施行規則第           27 条の  7 第 1 項第  6 号に規定する先物外国為替取引により、信託財産の資産
         または負債について為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的
       へ . 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
    (2)  【投資対象】

      ①  当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1.  次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                     3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。)
        イ.有価証券
        ロ.約束手形
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        ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 .次に掲げる特定資産以外の資産
        イ.為替手形
      ②  委託会社は、信託金を、主として、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし三井住友信託
       銀行株式会社を受託者として締結された次の                        1 .から    8 .までに掲げる親投資信託(以下総称して「マ
       ザーファンド」といいます。)の受益証券、ならびに次の                               9 .から    12 .までに掲げる有価証券(金融
       商品取引法第       2 条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投
       資することを指図することができます。
        1 .トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券
        2 .外国株式インデックスマザーファンドの受益証券
        3 .ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンドの受益証券
        4 .ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)の受益証券
        5 .外国債券インデックスマザーファンドの受益証券
        6 .ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンドの受益証券
        7 .ダイワJ-REITマザーファンドの受益証券
        8.  ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドの受益証券
        9 .コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
       10 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                              9 .の証券の性質を有するもの
       11 .外国法人が発行する譲渡性預金証書
       12 .指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。)
      ③  委託会社は、信託金を、前                ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託(金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
    (3)  【運用体制】

      ①  運用体制
        ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
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      ②  運用方針の決定にかかる過程









        運用方針は次の過程を経て決定しております。
       イ.基本計画書の策定
         ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。
       ロ.基本的な運用方針の決定
         CIO  が議長となり、原則として月                1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
       ハ.運用計画書の作成・承認
         ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
        基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
        提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
        承認します。
      ③  職務権限

        ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
       よって、次のように定められています。
       イ.  CIO  ( Chief    Investment       Officer    )(  1 名)
         運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
        ・基本的な運用方針の決定
        ・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
       ロ.  Deputy-CIO      ( 0 ~ 5 名程度)
         CIO  を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
       ハ.インベストメント・オフィサー(                    0 ~ 5 名程度)
         CIO  および    Deputy-CIO      を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
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       ニ.運用部長(各運用部に              1 名)
         ファンドマネージャーが策定する運用計画を決定します。
       ホ.運用チームリーダー
         ファンドの基本的な運用方針を策定します。
       ヘ.ファンドマネージャー
         ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
      ④  リスクマネジメント会議、                FD 諮問委員会および資産運用高度化委員会

        次のとおり各会議体等において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体等の事務局と
       なる部署の人員は          35 ~ 45 名程度です。
       イ.リスクマネジメント会議
         経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
        告を行ない、必要事項を審議・決定します。
       ロ.  FD 諮問委員会
         取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項
        について、取締役会に意見を述べます。
       ハ.資産運用高度化委員会
         資産運用高度化への取組みについて報告・検討し、必要事項を審議・決定します。
      ⑤  受託会社に対する管理体制

        受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託
       会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
      ※  上記の運用体制は           2023  年 3 月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

    (4)  【分配方針】

      ①  分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
      ②  原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案
       して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがありま
       す。
      ③  留保益は、前        (1)  に基づいて運用します。
    (5)  【投資制限】

      ①  株式(信託約款)
        株式への直接投資は、行ないません。
      ②  外貨建資産(信託約款)

        外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
      ③  特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)

        外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
       合には、制約されることがあります。
      ④  外国為替予約取引(信託約款)

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
       信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザー
       ファ   ンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
       す。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約取引の指図
       をすることができます。
      ⑤  信用リスク集中回避(信託約款)

        一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
       ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
       して、それぞれ        100  分の  10 、合計で     100  分の  20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
       合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
       うこととします。
      ⑥  資金の借入れ(信託約款)

       イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
        資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
        的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コー
        ル市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価
        証券等の運用は行なわないものとします。
       ロ.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
        託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、も
        しくは償還金の入金日までの期間が                   5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有
        価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借
        入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の                           10 %を超えないこととします。
       ハ.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
        業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       ニ.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
      <参考>マザーファンドの概要

                    1 .トピックス・インデックス・マザーファンド

      (1)  投資方針

       ①  投資対象
         東京証券取引所上場株式(上場予定を含みます。)を投資対象とします。
       ②  投資態度
         投資成果を東証株価指数(配当込み)の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ
        管理を行ないます。
        イ.上記投資対象銘柄のうちの                 200  銘柄以上に、原則として、分散投資を行ないます。
        ロ.ポートフォリオは、東証株価指数(配当込み)における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考
         に、東証株価指数(配当込み)との連動性を維持するよう構築します。
        ハ.株式の組入比率は、高位を保ちます。
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      (2)  投資対象

      ①  委託会社は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第                                2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。)で市場性のあるものに投資することを指図します。
        1.  株券または新株引受権証書
        2.  コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        3.  指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。)
        4.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
        なお、前     1. の証券または証書を以下「株式」といいます。
      ②  委託会社は、信託金を、前                ① に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託(金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
        5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
      (3)  主な投資制限

       ①  株式
         株式への投資には、制限を設けません。
       ②  先物取引等
        イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および信託財産が運用対象とする有価証
         券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融
         商品取引法第       28 条第  8 項第  3 号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商
         品取引法第      28 条第  8 項第  3 号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融
         商品取引法第       28 条第  8 項第  3 号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれ
         らの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
        ロ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および信託財産に属する資産の価格変動
         リスクを回避するため、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引な
         らびに外国の取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指
         図をすることができます。
       ③  スワップ取引
        イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
         回避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換
         する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
        ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
         のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
         はありません。
        ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合計額
         が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
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         り、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超
         えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一
         部 の解約を指図するものとします。
        ニ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
        ホ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
         は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
                      2 .外国株式インデックスマザーファンド


      (1)  投資方針

       ①  主要投資対象
         外国の株式(預託証書を含みます。)を主要投資対象とします。
        ②  投資態度
        イ.主として外国の株式(預託証書を含みます。)に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数
         (配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
        ロ.保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。な
         お、保有外貨建資産の売買代金、償還金、配当金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を
         行なうことができるものとします。
        ハ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想される
         とき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれな
         いことがあります。
      (2)  投資対象

      ①  委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券(金融商品取引法第                                      2 条第  2 項の規定により有価証
       券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
        1 .外国通貨表示の株券または新株引受権証書
        2 .国債証券
        3 .地方債証券
        4 .特別の法律により法人の発行する債券
        5 .社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
        6 .特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第                                2 条第   1 項第   4 号で定めるものをいいま
        す。)
        7 .特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第                                         2 条第  1 項第  6 号で定め
        るものをいいます。)
        8 .協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第                                  2 条第  1 項第  7 号で定めるものをいい
        ます。)
        9 .特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第
        2 条第  1 項第  8 号で定めるものをいいます。)
       10 .コマーシャル・ペーパー
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       11 .外国通貨表示の新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
        同じ。)および新株予約権証券
       12 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                              1. から前    11.  までの証券または証書の性質
        を有するもの
       13 .投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第                                  2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。)
       14 .投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第                                    2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。)
       15 .外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。)
       16 .預託証書(金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。)
       17 .外国法人が発行する譲渡性預金証書
       18 .指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。)
       19.  抵当証券(金融商品取引法第                2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。)
       20 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       21 .外国の者に対する権利で前                20.  の有価証券の性質を有するもの
        なお、前     1. の証券または証書、前            12.  ならびに前      16.  の証券または証書のうち前              1. の証券または証書
       の性質を有するものを以下「株式」といい、前                         2. から前    6. までの証券および前           12.  ならびに前      16.  の証
       券または証書のうち前            2. から前    6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前                                 13.  の
       証券および前       14.  の証券を以下「投資信託証券」といいます。
      ②  委託会社は、信託金を、前                ① に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
       とを指図することができます。
        1 .預金
        2 .指定金銭信託(金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
        3 .コール・ローン
        4 .手形割引市場において売買される手形
        5 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                          2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6 .外国の者に対する権利で前                5. の権利の性質を有するもの
      (3)  主な投資制限

      ①  株式
         株式への投資割合には、制限を設けません。
      ②  投資信託証券
         投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資は、信託財産の純資産総額の                                                  5 %以下
        とします。
        ③  外貨建資産
         外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
              3 .ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (1)  投資方針

       ①  主要投資対象
         次の有価証券を主要投資対象とします。
        イ.新興国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定を含みま
         す。)
        ロ.新興国の企業のDR(預託証券)
        ハ.  FTSE   RAFI   エマージング        インデックスとの連動をめざすETF(上場投資信託証券)
       ②  投資態度
        イ.主として、新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。以下同じ。)(                                          ※ )に投資し、投資
         成果を    FTSE   RAFI   エマージング        インデックス(円換算)の動きに連動させることをめざして運
         用を行ないます。
         ※  効率性の観点から           FTSE   RAFI   エマージング        インデックスとの連動をめざすETF(上場投
          資信託証券)に投資する場合があります。
        ロ.株式およびETF(上場投資信託証券)の組入比率の合計は、通常の状態で信託財産の純資産
         総額の    80 %程度以上に維持することを基本とします。
        ハ.運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引等や外国為替予約取引等を利用することがあり
         ます。このため、株式の組入総額ならびに株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、
         信託財産の純資産総額を超えることがあります。また、外貨建資産の組入総額ならびに外国為替
         予約取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
        ニ.為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
        ホ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想される
         とき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれな
         いことがあります。
      (2)  投資対象

      ①  当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。)
        イ.有価証券
        ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (3)
         ④ 、 ⑤ および    ⑥ に定めるものに限ります。)
        ハ.約束手形
        ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 .次に掲げる特定資産以外の資産
        イ.為替手形
      ②  委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第                                     2 条第  2 項の規定により有価証券
       とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
        1 .外国通貨表示の株券または新株引受権証書
        2 .国債証券
        3 .地方債証券
        4 .特別の法律により法人の発行する債券
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        5 .社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
        6 .特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第                                2 条第   1 項第   4 号で定めるものをいいま
        す。)
        7 .特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第                                         2 条第  1 項第  6 号で定め
        るものをいいます。)
        8 .協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第                                  2 条第  1 項第  7 号で定めるものをいい
        ます。)
        9 .特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第
        2 条第  1 項第  8 号で定めるものをいいます。)
       10 .コマーシャル・ペーパー
       11 .外国通貨表示の新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
        同じ。)および新株予約権証券
       12 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                              1. から前    11.  までの証券または証書の性質
        を有するもの
       13 .投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第                                  2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。)
       14 .投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第                                    2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。)
       15 .外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。)
       16 .オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第                                2 条第  1 項第  19 号で定めるものをいい、
        有価証券にかかるものに限ります。)
       17 .預託証書(金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。)
       18 .外国法人が発行する譲渡性預金証書
       19 .指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。)
       20.  抵当証券(金融商品取引法第                2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。)
       21 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       22 .外国の者に対する権利で前                21.  の有価証券の性質を有するもの
        なお、前     1. の証券または証書ならびに前                12.  および前     17.  の証券または証書のうち前              1. の証券または
       証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前                            2. から前    6. までの証券ならびに前            14.  の証券のう
       ち投資法人債券ならびに前              12.  および前     17.  の証券または証書のうち前              2. から前    6. までの証券の性質を
       有するものを以下「公社債」といい、前                      13.  の証券および前        14.  の証券(投資法人債券を除きます。)
       を以下「投資信託証券」といいます。
      ③  委託会社は、信託金を、前                ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
       とを指図することができます。
        1 .預金
        2 .指定金銭信託(金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
        3 .コール・ローン
        4 .手形割引市場において売買される手形
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        5 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                          2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6 .外国の者に対する権利で前                5. の権利の性質を有するもの
      (3)  主な投資制限

      ①  株式
        株式への投資割合には、制限を設けません。
      ②  投資信託証券
        投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の                                                  5 %以
       下とします。
      ③  外貨建資産
        外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
      ④  先物取引等
       イ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第                                                28 条第  8 項
        第 3 号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第                                            28 条第  8 項第  3
        号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第                                             28 条第  8 項第  3
        号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
        引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるもの
        とします(以下同じ。)。
       ロ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取
        引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができま
        す。
       ハ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
        びに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
        することができます。
      ⑤  スワップ取引
       イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
        金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取
        引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
       ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
        資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
        た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
        るものとします。
       ニ.   スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑥  金利先渡取引および為替先渡取引
       イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
        取引を行なうことの指図をすることができます。
       ロ.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
        間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
        はこの限りではありません。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       ハ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
        有金利商品(信託財産が             1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前                                   (2)③   の
        1. から  4. に掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同じ。)の時価総額を超えない
        も のとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減少し
        て、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなった場合には、委
        託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとしま
        す。
       ニ.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額が、保
        有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
        記保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の総額が保有外貨建資産の時価
        総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取
        引の一部の解約を指図するものとします。
       ホ.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
        とします。
       ヘ.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
             要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
                  4 .ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)


      (1)  投資方針

       ①  主要投資対象
         内外の公社債等(各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。以下同
        じ。)を主要投資対象とします。
       ②  投資態度
        イ.主としてわが国の公社債等に投資しベンチマーク(NOMURA-BPI総合指数)の動きに
         連動する投資成果をめざします。
        ロ.運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがあります。このため、公社債の組
         入総額ならびに債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超える
         ことがあります。
        ハ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が生じたと
         き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれない
         ことがあります。
      (2)  投資対象

      ①  当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲
       げるものとします。
        1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。)
        イ.有価証券
        ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (3)
         ④ 、 ⑤ および    ⑥ に定めるものに限ります。)
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        ハ.約束手形
        ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 .次に掲げる特定資産以外の資産
        イ.為替手形
      ②  委託会社は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第                                2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
        1 .転換社債の転換、新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第                                    236  条第  1 項第  3 号の財産が当該
        新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
        いことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第                                      341  条ノ  3 第 1 項第  7 号および
        第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新
        株予約権に限ります。)の行使、社債権者割当または株主割当により取得した株券または新株引受
        権証書
        2 .国債証券
        3 .地方債証券
        4 .特別の法律により法人の発行する債券
        5 .社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
        6.  特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第                              2 条第   1 項第   4 号で定めるものをいいま
        す。)
        7 .コマーシャル・ペーパー
        8 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                              1. から前    7. までの証券または証書の性質を
        有するもの
        9 .投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第                                  2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。)
       10 .投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第                                    2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。)
       11 .外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。)
       12 .預託証書(金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。)
       13 .外国法人が発行する譲渡性預金証書
       14 .指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。)
       15 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       16 .外国の者に対する権利で前                15.  の有価証券の性質を有するもの
      ③  委託会社は、信託金を、前                ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
       とを指図することができます。
        1 .預金
        2 .指定金銭信託(金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
        3 .コール・ローン
        4 .手形割引市場において売買される手形
        5 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                          2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
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        6 .外国の者に対する権利で前                5. の権利の性質を有するもの
      (3)  主な投資制限

      ①  株式
        株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
       限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
        株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の                          10 %以下とします。
      ②  投資信託証券
        投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                              5 %以下とします。
      ③  外貨建資産
        外貨建資産への投資は、行ないません。
      ④  先物取引等
       イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における有価証券
        先物取引(金融商品取引法第                28 条第  8 項第  3 号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物
        取引(金融商品取引法第             28 条第  8 項第  3 号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション
        取引(金融商品取引法第             28 条第  8 項第  3 号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所にお
        けるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、
        オプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
       ロ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における金利にかかる先物
        取引およびオプション取引ならびに外国の取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引
        を行なうことの指図をすることができます。
      ⑤  スワップ取引
       イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異
        なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいま
        す。)を行なうことの指図をすることができます。
       ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
        資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
        た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
        るものとします。
       ニ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑥  金利先渡取引
       イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの
        指図をすることができます。
       ロ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
        します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
        ません。
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       ハ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
        有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
        保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を
        超 えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一
        部の解約を指図するものとします。
       ニ.金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ.委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
                      5 .外国債券インデックスマザーファンド


      (1)  投資方針

       ①  主要投資対象
         外国の公社債を主要投資対象とします。
       ②  投資態度
        イ.主として外国の公社債に投資し、投資成果を                          FTSE  世界国債インデックス(除く日本、ヘッジな
         し・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
        ロ.保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。な
         お、保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行
         なうことができるものとします。
        ハ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想される
         とき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれな
         いことがあります。
      (2)  投資対象

      ①  委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券(金融商品取引法第                                      2 条第  2 項の規定により有価証
       券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
        1.  転換社債の転換、新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行
        使、社債権者割当または株主割当により取得した外国通貨表示の株券または新株引受権証書
        2.  国債証券
        3.  地方債証券
        4.  特別の法律により法人の発行する債券
        5.  社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
        6.  特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第                              2 条第   1 項第   4 号で定めるものをいいま
        す。)
        7.  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第                                        2 条第  1 項第  6 号で定め
        るものをいいます。)
        8.  協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第                                 2 条第  1 項第  7 号で定めるものをいい
        ます。)
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        9.  特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第
        2 条第  1 項第  8 号で定めるものをいいます。)
       10.  コマーシャル・ペーパー
       11.  外国通貨表示の新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
        同じ。)および新株予約権証券
       12.  外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                             1. から前    11.  までの証券または証書の性質
        を有するもの
       13.  投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第                                2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。)
       14.  投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第                                   2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。)
       15.  外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。)
       16.  預託証書(金融商品取引法第                2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。)
       17.  外国法人が発行する譲渡性預金証書
       18.  指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。)
       19.  抵当証券(金融商品取引法第                2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。)
       20.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       21.  外国の者に対する権利で前              20.  の有価証券の性質を有するもの
      ②  委託会社は、信託金を、前                ① に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第                                    2
      条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用すること
      を指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託(金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
        5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6.  外国の者に対する権利で前              5. の権利の性質を有するもの
      (3)  主な投資制限

      ①  株式
        株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
       限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
        株式および株式を組入可能な投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の                                               30 %以下としま
       す。
      ②  投資信託証券
        投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の                             5 %以下とします。
      ③  同一銘柄の株式
        同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の                                     10 %以下とします。
      ④  外貨建資産
        外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
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                   6 .ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド


      (1)  投資方針

      ①  主要投資対象
        新興国通貨建ての債券を主要投資対象とします。
      ②  投資態度

       イ.主として、新興国通貨建ての債券に投資し、投資成果を                                 JP モルガン     ガバメント・ボンド・イン
        デックス-エマージング・マーケッツ                     グローバル       ダイバーシファイド(円換算)の動きに連動さ
        せることをめざして運用を行ないます。
       ロ.運用の効率化をはかるため、債券先物取引等や外国為替予約取引等を利用することがあります。
        このため、債券の組入総額ならびに債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純
        資産総額を超えることがあります。また、外貨建資産の組入総額ならびに外国為替予約取引等の買
        建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
       ハ.為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
       ニ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
      (2)  投資対象

      ①  当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。)
        イ.有価証券
        ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (3)
         ④ 、 ⑤ および    ⑥ に定めるものに限ります。)
        ハ.約束手形
        ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 .次に掲げる特定資産以外の資産
        イ.為替手形
      ②  委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第                                     2 条第  2 項の規定により有価証券

       とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
        1 .転換社債の転換、新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行
        使、社債権者割当または株主割当により取得した外国通貨表示の株券または新株引受権証書
        2 .国債証券
        3 .地方債証券
        4 .特別の法律により法人の発行する債券
        5 .社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除き
        ます。)
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        6 .特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第                                2 条第   1 項第   4 号で定めるものをいいま
        す。)
        7 .コマーシャル・ペーパー
        8 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                              1. から前    7. までの証券または証書の性質を
        有するもの
        9 .投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第                                  2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。)
       10 .投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第                                    2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。)
       11 .外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。)
       12 .オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第                                2 条第  1 項第  19 号で定めるものをいい、
        有価証券にかかるものに限ります。)
       13 .預託証書(金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。)
       14 .外国法人が発行する譲渡性預金証書
       15 .指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。)
       16 .抵当証券(金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。)
       17 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       18 .外国の者に対する権利で前                17.  の有価証券の性質を有するもの
        なお、前     1. の証券または証書ならびに前                8. および前     13.  の証券または証書のうち前               1. の証券または
       証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前                            2. から前    6. までの証券ならびに前            10.  の証券のう
       ち投資法人債券ならびに前               8. および前     13.  の証券または証書のうち前               2. から前    6. までの証券の性質を
       有するものを以下「公社債」といい、前                      9. の証券および前        10.  の証券(投資法人債券を除きます。)
       を以下「投資信託証券」といいます。
      ③  委託会社は、信託金を、前                ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第                                    2

      条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用すること
      を指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託(金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
        5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6.  外国の者に対する権利で前              5. の権利の性質を有するもの
      (3)  主な投資制限

      ①  株式
        株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
       限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
        株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の                          10 %以下とします。
      ②  投資信託証券
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        投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の                                                   5 %以
       下とします。
      ③  外貨建資産
        外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
      ④  先物取引等
       イ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第                                                28 条第  8 項
        第 3 号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第                                            28 条第  8 項第  3
        号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第                                             28 条第  8 項第  3
        号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
        引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるもの
        とします(以下同じ。)。
       ロ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取
        引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができま
        す。
       ハ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
        びに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
        することができます。
      ⑤  スワップ取引
       イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
        金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取
        引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
       ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
        資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
        た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
        るものとします。
       ニ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑥  金利先渡取引および為替先渡取引
       イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
        取引を行なうことの指図をすることができます。
       ロ.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
        間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
        はこの限りではありません。
       ハ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
        有金利商品(信託財産が             1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前                                   (2)③   の
        1. から  4. に掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同じ。)の時価総額を超えない
        ものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減少し
        て、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなった場合には、委
        託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとしま
        す。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       ニ.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額が、保
        有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
        記 保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の総額が保有外貨建資産の時価
        総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取
        引の一部の解約を指図するものとします。
       ホ.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
        とします。
       ヘ.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
        要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
                       7 .ダイワJ-REITマザーファンド


      (1)  投資方針

      ①  主要投資対象
        わが国の金融商品取引所(                ※ )上場(上場予定を含みます。以下同じ。)の不動産投資信託の受益
       証券および不動産投資法人の投資証券(以下総称して「不動産投資信託証券」といいます。)を主要投
       資対象とします。
       ※ 金融商品取引法第          2 条第  16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第                             2 条第  8 項第  3 号ロに
        規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第                                         28 条第  8 項第  3 号もしく
        は同項第     5 号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。
      ②  投資態度

       イ.「東証      REIT  指数」に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
       ロ.投資成果を「東証            REIT  指数」の動きにできるだけ連動させるため、組入銘柄は「東証                                  REIT  指数」
        の構成銘柄(採用予定を含みます。)とし、組入比率を高位に保ちます。
       ハ.運用の効率化を図るため、不動産投信指数先物取引を利用することがあります。このため、不動
        産投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の
        純資産総額を超えることがあります。
       ニ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が生じたとき、
        「東証    REIT  指数」が改廃されたとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によって
        は、上記の運用が行なわれないことがあります。
      (2)  投資対象

      ①  当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲
       げるものとします。
        1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。)
        イ.有価証券
        ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (3)
         ⑤ に定めるものに限ります。)
        ハ.約束手形
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 .次に掲げる特定資産以外の資産
        イ.為替手形
      ②  委託会社は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第                                2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
        1 .コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        2 .投資信託の受益証券(金融商品取引法第                       2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいいます。)
        3 .投資証券(金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  11 号で定めるものをいいます。)
        4 .新投資口予約権証券(金融商品取引法第                       2 条第  1 項第  11 号で定めるものをいい、不動産投資信託証
        券にかかる投資法人より発行されたものに限ります。)
        5 .指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。)
        なお、前      2. の証券および前        3. の証券を以下「投資信託証券」といいます。
      ③  委託会社は、信託金を、前                ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
       とを指図することができます。
        1 .預金
        2 .指定金銭信託(金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
        3 .コール・ローン
        4 .手形割引市場において売買される手形
      (3)  主な投資制限

      ①  株式
        株式への直接投資は、行ないません。
      ②  投資信託証券
        投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
      ③  同一銘柄の投資信託証券
        同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                                          30 %以下とします。ただ
       し、当該同一銘柄の「東証              REIT  指数」における時価の構成割合が                  30 %を超える場合には、当該指数に
       おける構成割合の範囲で組入れることができるものとします。
      ④  外貨建資産
        外貨建資産への直接投資は、行ないません。
      ⑤  先物取引
        委託会社は、わが国の金融商品取引所における不動産投信指数先物取引(金融商品取引法第                                                   28 条第
       8 項第  3 号ロに掲げるものであって、不動産投信指数を対象とするものをいいます。)および外国の金
       融商品取引所におけるこの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
                8 .ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド


      (1)  投資方針

      ①  主要投資対象
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        海外の金融商品取引所(              ※ )上場(上場予定を含みます。以下同じ。)および店頭登録(登録予定
       を含みます。以下同じ。)の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券(以下「不
       動 産投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。
        ※  金融商品取引法第           2 条第  16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第                             2 条第  8 項第  3 号
         ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第                                           28 条第  8 項第  3 号
         もしくは同項第        5 号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。
      ②  投資態度
       イ.主として海外の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託証券に投資し、ベンチマー
        ク(S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)をいいます。以下同じ。)の動きに連動
        する投資成果をめざして運用を行ないます。
       ロ.組入銘柄はベンチマーク構成銘柄とし、不動産投資信託証券の組入比率を高位に保ちます。
       ハ.運用の効率化を図るため、不動産投信指数先物取引を利用することがあります。このため、不動
        産投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の
        純資産総額を超えることがあります。
       ニ.保有外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。
       ホ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が生じたとき、
        償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことが
        あります。
      (2)  投資対象

      ①  当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。)
        イ.有価証券
        ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (3)
         ⑤ に定めるものに限ります。)
        ハ.約束手形
        ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 .次に掲げる特定資産以外の資産
        イ.為替手形
      ②  委託会社は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第                                2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
        1 .コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        2 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                              1. の証券または証書の性質を有するもの
        3 .外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいいます。)
        4 .外国投資証券(金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  11 号で定めるものをいいます。)
        5 .外国法人が発行する譲渡性預金証書
        6 .指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。)
      ③  委託会社は、信託金を、前                ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
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        2.  指定金銭信託(金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
      (3)  主な投資制限

      ①  株式への直接投資は、行ないません。
      ②  投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
      ③  同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                                         30 %以下とします。ただ
       し、「投資態度」で定めた指数における時価の構成割合が                               30 %を超える場合には、当該指数における
       構成割合の範囲で組入れることができるものとします。
      ④  外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
      ⑤  先物取引
        委託会社は、わが国の金融商品取引所における不動産投信指数先物取引(金融商品取引法第                                                 28 条第
       8 項第  3 号ロに掲げるものであって、不動産投信指数を対象とするものをいいます。)および外国の金
       融商品取引所におけるこの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
                            3【投資リスク】

    (1)  価額変動リスク

       当ファンドは、株式、公社債、不動産投資信託証券など値動きのある証券(外国証券には為替リスク
      もあります。)に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されて
      いるものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じ
      た利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
       投資信託は預貯金とは異なります。
       投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
      ますよう、よろしくお願い申上げます。
       基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
      ①  株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
        株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
       または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
       資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下
       落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
        新興国の証券市場は、先進国の証券市場に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低い
       ことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動
       性が大きくなる傾向が考えられます。
      ②  公社債の価格変動(価格変動リスク・信用リスク)
        公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します(値
       動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。)。また、公社債の価格は、発
       行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還
       金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合(債務不履行)、またはできなく
       なることが予想される場合には、大きく下落します(利息および償還金が支払われないこともありま
       す。)。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込む
       ことがあります。
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        新興国の公社債は、先進国の公社債と比較して価格変動が大きく、債務不履行が生じるリスクがよ
       り高いものになると考えられます。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因
       と なり、投資元本を割込むことがあります。
      ③  リート(不動産投資信託)への投資に伴うリスク
       イ.リートは、株式と同様に金融商品取引所等で売買され、その価格は、不動産市況に対する見通し
        や市場における需給等、さまざまな要因で変動します。
        ・リートには資産規模が小さく、流動性が低いものもあります。このようなリートへの投資は、流
         動性の高い株式等に比べ、より制約を受けることが考えられます。
        ・金利の上昇局面においては、他の、より利回りの高い債券等との比較でリートに対する投資価値
         が相対的に低下し、価格が下落することも想定されます。
       ロ.リートの価格や配当は、リートの収益や財務内容の変動の影響を受けます。
        ・リートの収益は、所有する不動産から得られる賃料収入がその大半を占めます。したがって、賃
         料水準や入居率の低下等により賃料収入が減少した場合には、リートの収益が悪化し、価格や配
         当が下落することが考えられます。
        ・リートの資産価値は、所有する不動産の評価等により変動します。市況の悪化、不動産の老朽化
         等によってリートの資産価値が低下した場合には、価格が下落することがあります。なお、実物
         資産である不動産には、人的災害、自然災害等に伴って大きな損害が発生する可能性もあり、こ
         のような場合、リートの価格が大幅に下落することも想定されます。
        ・リートでは、投資資金を調達するために金融機関等から借入れを行なうことがあります。した
         がって、金利上昇局面において金利負担等が増加し、収益の悪化要因となることが考えられま
         す。
        ・法人形態のリートでは、経営陣の運営如何によっては収益や財務内容が著しく悪化する可能性が
         あります。リートが倒産等に陥り、投資資金が回収できなくなることもありえます。
       ハ.リートに関する法制度(税制、会計制度等)が変更となった場合、リートの価格や配当に影響を
        与えることが想定されます。
        ・その他、不動産を取巻く規制(建築規制、環境規制等)に変更があった場合も、リートの価格や
         配当が影響を受けることが考えられます。
        ・金融商品取引所が定める基準に抵触する等の理由から、リートが上場廃止になることもありま
         す。
       ニ.組入リートの市場価格が下落した場合、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むこと
        があります。
      ④  外国証券への投資に伴うリスク
       イ.為替リスク
         外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変
        動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の
        要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円
        高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
         特に、新興国の為替レートは短期間に大幅に変動することがあり、先進国と比較して、相対的に
        高い為替変動リスクがあります。
         当ファンドにおいては、保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替
        ヘッジは原則として行ないません。そのため、外貨建資産を実質的に組入れた部分は、為替レート
        の変動の影響を直接受けます。
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       ロ.カントリー・リスク
         投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取
        引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用
        が困難となることがあります。新興国への投資には、先進国と比べて大きなカントリー・リスクが
        伴います。
         新興国の経済状況は、先進国経済に比較して脆弱である可能性があります。そのため、当該国の
        インフレ、国際収支、外貨準備高等の悪化、また、政治不安や社会不安あるいは他国との外交関係
        の悪化などが市場に及ぼす影響は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、
        政府当局による海外からの投資規制など数々の規制が緊急に導入されたり、あるいは政策の変更等
        により証券市場が著しい悪影響を被る可能性もあります。
         新興国においては、先進国と比較して、証券の決済、保管等にかかる制度やインフラストラク
        チャーが未発達であったり、証券の売買を行なう当該国の仲介業者等の固有の事由等により、決済
        の遅延、不能等が発生する可能性も想定されます。そのような場合、ファンドの基準価額に悪影響
        が生じる可能性があります。
         実質的な投資対象である証券が上場または取引されている新興国の税制は先進国と異なる面があ
        る場合があります。また、税制が変更されたり、あるいは新たな税制が適用されることにより、基
        準価額が影響を受ける可能性があります。
      ⑤  その他
       イ.解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないこ
        とがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で
        売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
       ロ.ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行
        により損失が発生することがあります(信用リスク)。この場合、基準価額が下落する要因となり
        ます。
    (2)  換金性等が制限される場合

       通常と異なる状況において、お買付け・ご換金に制限を設けることがあります。
      ①  金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国
       における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災害、クーデ
       ター、重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の
       受渡しに関する障害等)が発生した場合には、お買付け、ご換金の申込みの受付けを中止すること、
       すでに受付けたお買付けの申込みを取消すことがあります。
      ②  ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換
       金の申込みを撤回することができます。ただし、受益者がそのご換金の申込みを撤回しない場合に
       は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申込みを受付けたものとして取
       扱います。
    (3)  その他の留意点

       当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第                            37 条の  6 の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
      適用はありません。
      ※  流動性リスクに関する事項

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        ・ 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
         取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢
         か ら期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
          これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止とな
         る可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
    (4)  リスク管理体制

       運用リスク管理体制(※)は、以下のとおりとなっています。
      ※ 流動性リスクに対する管理体制 









       ・ 委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモ
        ニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。
       ・ 取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督し
        ます。
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                          4【手数料等及び税金】
















    (1)  【申込手数料】

       取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴収
      している販売会社はありません。
       取得申込時の申込手数料については、販売会社にお問合わせ下さい。
       申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
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       「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
    (2)  【換金(解約)手数料】

      ①  換金手数料
        ありません。
      ②  信託財産留保額
        ありません。
    (3)  【信託報酬等】

      ①  信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率                                         0.242   %(税抜     0.22  %)
       を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、
       毎計算期間の最初の           6 か月終了日(       6 か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎
       計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
      ②  信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
      ③  信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、次のとおりです。
               委託会社                 販売会社                 受託会社

            年率  0.10  %(税抜)            年率  0.10  %(税抜)            年率  0.02  %(税抜)

       ※ 上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。

      ④  前  ③ の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信
       託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
       信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。

        委託会社:ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告
              書の作成等の対価
        販売会社:運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
        受託会社:運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
    (4)  【その他の手数料等】

      ①  信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ②  信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および
       信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担
       とし、信託財産中から支弁します。
      ③  信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金
       が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用(データ処理費用、郵送料等)は、受益者
       の負担とし、当該益金から支弁します。
      ④  信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
       費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、信託財産に属する資産を外国で
       保管する場合の費用は、信託財産中より支弁します。
       ( ※ )「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を

         示すことができません。
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       手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。ま

      た、上場不動産投資信託は市場価格により取引されており、費用を表示することができません。
      <マザーファンドより支弁する手数料等>

       各マザーファンドの投資対象等に応じて、信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数
      料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。
    (5)  【課税上の取扱い】

        課税上は株式投資信託として取扱われます。
       ①  個人の投資者に対する課税
        イ.収益分配金に対する課税
          収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、                                              20 %(所
         得税  15 %および地方税        5 %)の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。
         なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)を選
         択することもできます。ただし、                  2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に            2.1  %の税率を乗じた復興
         特別所得税が課され、税率は                20.315    %(所得税      15 %、復興特別所得税           0.315   %および地方税        5 %)
         となります。
        ロ.解約金および償還金に対する課税
          一部解約時および償還時の差益(解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料(税込)
         を含む)を控除した利益)については、譲渡所得とみなされ、                                  20 %(所得税      15 %および地方税
         5 %)の税率により、申告分離課税が適用されます。ただし、                                 2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額
         に 2.1  %の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は                            20.315    %(所得税      15 %、復興特別所得
         税 0.315   %および地方税        5 %)となります。
        ハ.損益通算について
          一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等(特定公社債、公募
         公社債投資信託を含みます。)の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を
         選択した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後
         3 年間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。
         一部解約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が
         可能となります。
         なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。

        ※ 少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「愛称:

        ジュニアNISA(ジュニアニーサ)」をご利用の場合
         公募株式投資信託は、税法上、少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」および未成年

        者少額投資非課税制度「愛称:ジュニアNISA(ジュニアニーサ)」の適用対象です。毎年、一
        定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間
        非課税となります(他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。)。
         ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方となりま
        す。当ファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合があります。くわしく
        は、販売会社にお問合わせ下さい。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        ※ 「つみたてNISA」をご利用の場合

         販売会社によっては「つみたてNISA」の適用対象となります。くわしくは、販売会社にお問

        合わせ下さい。
         毎年、一定額の範囲で販売会社との契約に基づいて定期かつ継続的な方法で購入することにより
        生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。
         なお、「NISA」と「つみたてNISA」の投資枠は、年ごとに選択制であり、同一年におい
        てその両方を併用した投資は行なえません。
       ②  法人の投資者に対する課税

         法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時
        および償還時の個別元本超過額については、配当所得として課税され、                                      15 %(所得税      15 %)の税率
        で源泉徴収(       ※ )され法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のう
        ち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)には課税され
        ません。ただし、          2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に            2.1  %の税率を乗じた復興特別所得税が課さ
        れ、税率は      15.315    %(所得税      15 %および復興特別所得税             0.315   %)となります。なお、益金不算入
        制度の適用はありません。
        ※ 源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
       ③  受益者が、確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、前                                            ② にかかわらず

        所得税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運
        用にかかる税制が適用されます。
       <注  1 >個別元本について

        ①  投資者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に
         相当する金額は含まれません。)が当該投資者の元本(個別元本)にあたります。
        ②  投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を
         行なうつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
        ③  投資者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
         該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
        ④  個別元本について、詳しくは販売会社にお問合せ下さい。
       <注  2 >収益分配金の課税について

        ①  追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
         「元本払戻金(特別分配金)」(投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があり
         ます。
        ②  投資者が収益分配金を受取る際、イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元
         本と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が
         普通分配金となり、ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回ってい
         る場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該
         元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
       ( ※ )外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

       ( ※ )上記は、      2023  年 3 月末日現在のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合等
         には、上記の内容が変更になることがあります。
       ( ※ )課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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                            5【運用状況】

    (1)  【投資状況】        (2023   年 3 月 31 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
       親投資信託受益証券                                   50,325,046,155               99.03
                内 日本                         50,325,046,155               99.03
       コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                     492,494,024              0.97
       純資産総額
                                          50,817,540,179               100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  【投資資産】        (2023   年 3 月 31 日現在    )

    ①  【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.主要銘柄の明細

                                   株数、口数        簿価単価       評価単価       投資
              銘柄名            地域     種類      または        簿価       時価      比率
                                    額面金額         ( 円 )      ( 円 )    (%)
                             親投資信
                                              1.3284       1.4214
                                    4,489,258,201                      12.56
     1 トピックス・インデックス・マザーファンド                 日本     託受益証
                                           5,963,717,903       6,381,031,606
                             券
                             親投資信
                                              4.2930       4.3305
                                    1,469,125,917                      12.52
     2 外国株式インデックスマザーファンド                 日本     託受益証
                                           6,307,070,919       6,362,049,783
                             券
                             親投資信
                                              1.5024       1.5357
       ダイワ新興国債券インデックス・マザー
                                    4,126,402,944                      12.47
     3                   日本     託受益証
       ファンド
                                           6,199,874,601       6,336,917,001
                             券
                             親投資信
                                              2.0184       1.9851
       ダイワ新興国株式ファンダメンタル・イン
                                    3,192,115,558                      12.47
     4                   日本     託受益証
       デックス・マザーファンド
                                           6,442,968,248       6,336,668,594
                             券
                             親投資信
                                              3.2249       3.1180
                                    2,021,369,269                      12.40
     5 外国債券インデックスマザーファンド                 日本     託受益証
                                           6,518,882,661       6,302,629,380
                             券
                             親投資信
                                              1.2502       1.2497
       ダイワ日本債券インデックスマザーファン
                                    5,039,149,782                      12.39
     6                   日本     託受益証
       ド(BPI)
                                           6,300,399,528       6,297,425,482
                             券
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                             親投資信
                                              3.4110       3.1158
                                    1,975,835,402                      12.11
     7 ダイワJ-REITマザーファンド                 日本     託受益証
                                           6,739,639,139       6,156,307,945
                             券
                             親投資信
                                              3.2958       2.9423
       ダイワ・グローバルREITインデックス・マ
                                    2,090,886,845                      12.11
     8                   日本     託受益証
       ザーファンド
                                           6,891,266,042       6,152,016,364
                             券
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ.投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       親投資信託受益証券                         99.03%
       合計                         99.03%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ.投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  【投資不動産物件】

       該当事項はありません。

    ③  【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。

    (3)  【運用実績】

    ①  【純資産の推移】

                    純資産総額          純資産総額        1口当たりの       1口当たりの

                     (分配落)          (分配付)        純資産額       純資産額
                      (円 )         (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 1 計算期間末
                    4,423,564,263          4,423,564,263          1.1184       1.1184
         (2017   年 9 月 7 日 )
         第 2 計算期間末
                    9,247,296,645          9,247,296,645          1.1443       1.1443
         (2018   年 9 月 7 日 )
         第 3 計算期間末
                    15,633,295,158          15,633,295,158           1.2108       1.2108
         (2019   年 9 月 9 日 )
         第 4 計算期間末
                    22,486,955,149          22,486,955,149           1.1937       1.1937
         (2020   年 9 月 7 日 )
         第 5 計算期間末
                    34,554,535,822          34,554,535,822           1.4651       1.4651
         (2021   年 9 月 7 日 )
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         2022  年 3 月末日      40,824,873,058             -        1.4996       -
             4 月末日      41,126,575,921             -        1.4821       -
             5 月末日      41,745,467,002             -        1.4704       -
             6 月末日      42,431,809,024             -        1.4627       -
             7 月末日      43,941,590,179             -        1.4845       -
             8 月末日      45,216,458,643             -        1.4989       -
         第 6 計算期間末
                    45,579,049,607          45,579,049,607           1.5066       1.5066
         (2022   年 9 月 7 日 )
             9 月末日      44,134,911,285             -        1.4340       -
            10 月末日      46,742,529,587             -        1.4892       -
            11 月末日      47,479,829,978             -        1.4847       -
            12 月末日      46,566,493,806             -        1.4245       -
         2023  年 1 月末日      48,727,009,510             -        1.4619       -
             2 月末日      50,121,245,751             -        1.4779       -
             3 月末日      50,817,540,179             -        1.4697       -
    ②  【分配の推移】

                    1口当たり分配金        (円 )

        第 1 計算期間                  0.0000
        第 2 計算期間                  0.0000
        第 3 計算期間                  0.0000
        第 4 計算期間                  0.0000
        第 5 計算期間                  0.0000
        第 6 計算期間                  0.0000
       2022  年 9 月 8 日~
                             -
        2023  年 3 月 7 日
    ③  【収益率の推移】

                      収益率   (% )

        第 1 計算期間                   11.8
        第 2 計算期間                   2.3
        第 3 計算期間                   5.8
        第 4 計算期間                  △ 1.4
        第 5 計算期間                   22.7
        第 6 計算期間                   2.8
       2022  年 9 月 8 日~
                            △ 1.1
        2023  年 3 月 7 日
    (4)  【設定及び解約の実績】

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                          設定数量(口)                     解約数量(口)
        第 1 計算期間                      5,119,041,794                     1,173,761,616
        第 2 計算期間                      5,936,562,291                     1,810,640,911
        第 3 計算期間                      6,888,328,647                     2,057,961,207
        第 4 計算期間                      9,224,765,978                     3,298,328,374
        第 5 計算期間                      8,347,815,842                     3,601,501,893
        第 6 計算期間                      9,073,700,420                     2,405,303,826
        2022  年 9 月 8 日~
                                4,831,348,796                     1,062,809,403
        2023  年 3 月 7 日
    ( 注 )  当初設定数量は        10,000,000      口です。
    (参考)マザーファンド

       トピックス・インデックス・マザーファンド
    (1)  投資状況     (2023   年 3 月 31 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
                                         210,740,552,220                97.25
       株式
                   内 日本                      210,740,552,220                97.25
       コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                    5,967,883,960               2.75
       純資産総額
                                         216,708,436,180               100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
       株価指数先物取引(買建)                                    5,810,150,000               2.68
                内 日本                          5,810,150,000               2.68
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    (2)  投資資産     (2023   年 3 月 31 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ.主要銘柄の明細

                                     株数、口数       簿価単価       評価単価      投資
            銘柄名          地域     種類     業種     または       簿価       時価     比率
                                     額面金額        ( 円 )      ( 円 )    (%)
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                                              2,036.91       1,880.00
                               輸送用機
                                      4,027,200                     3.49
     1 トヨタ自動車               日本     株式
                               器
                                            8,203,049,440       7,571,136,000
                                             10,379.49       11,985.00
                                       518,800                    2.87
     2 ソニーグループ               日本     株式     電気機器
                                            5,384,881,438       6,217,818,000
                                             51,552.03       64,450.00
                                       73,400                   2.18
     3 キーエンス               日本     株式     電気機器
                                            3,783,919,711       4,730,630,000
                                               738.83       847.90
                                      4,522,300                     1.77
     4 三菱  UFJ  フィナンシャル       G      日本     株式     銀行業
                                            3,341,214,526       3,834,458,170
                                              3,918.14       3,962.00
                               情報・通信
                                       942,500                    1.72
     5 日本電信電話               日本     株式
                               業
                                            3,692,848,023       3,734,185,000
                                              4,236.18       4,822.00
                                       640,800                    1.43
     6 第一三共               日本     株式     医薬品
                                            2,714,550,039       3,089,937,600
                                              3,856.44       4,350.00
                                       651,000                    1.31
     7 武田薬品               日本     株式     医薬品
                                            2,510,545,072       2,831,850,000
                                              4,395.62       5,298.00
                                       527,900                    1.29
     8 三井住友フィナンシャル           G     日本     株式     銀行業
                                            2,320,451,138       2,796,814,200
                                              6,731.97       7,252.00
       日 立                               360,200                    1.21
     9                日本     株式     電気機器
                                            2,424,855,969       2,612,170,400
                                              3,194.82       4,275.00
                                       610,500                    1.20
     10  信越化学               日本     株式     化学
                                            1,950,441,338       2,609,887,500
                                             13,756.68       16,040.00
                                       155,100                    1.15
     11  東京エレクトロン               日本     株式     電気機器
                                            2,133,661,636       2,487,804,000
                                              6,138.91       5,131.00
                               その他製
       任 天 堂                              463,000                    1.10
     12                日本     株式
                               品
                                            2,842,316,588       2,375,653,000
                                              3,344.06       4,116.00
                                       567,800                    1.08
     13  三井物産               日本     株式     卸売業
                                            1,898,757,891       2,337,064,800
                                              4,351.49       4,093.00
                               情報・通信
                                       568,400                    1.07
     14  KDDI               日本     株式
                               業
                                            2,473,391,802       2,326,461,200
                                              4,377.45       4,751.00
                                       485,200                    1.06
     15  三菱商事               日本     株式     卸売業
                                            2,123,940,632       2,305,185,200
                                             14,439.88       14,560.00
                                       156,600                    1.05
     16  HOYA               日本     株式     精密機器
                                            2,261,285,426       2,280,096,000
                                              5,512.67       5,182.00
                               情報・通信
                                       425,300                    1.02
     17  ソフトバンクグループ               日本     株式
                               業
                                            2,344,542,758       2,203,904,600
                                              3,532.86       3,510.00
                               輸送用機
                                       596,200                    0.97
     18  本田技研               日本     株式
                               器
                                            2,106,293,372       2,092,662,000
                                             24,016.95       23,655.00
                                       88,400                   0.96
     19  ダイキン工業               日本     株式     機械
                                            2,123,099,038       2,091,102,000
                                              3,818.37       4,301.00
       伊 藤 忠                              478,200                    0.95
     20                日本     株式     卸売業
                                            1,825,947,259       2,056,738,200
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                                              4,374.09       3,650.00
                                       558,200                    0.94
     21  リクルートホールディングス               日本     株式     サービス業
                                            2,441,621,775       2,037,430,000
                                              1,675.69       1,878.00
                                      1,044,600                     0.91
     22  みずほフィナンシャルG               日本     株式     銀行業
                                            1,750,435,109       1,961,758,800
                                              2,637.84       2,547.00
                                       727,400                    0.85
     23  東京海上HD               日本     株式     保険業
                                            1,918,770,419       1,852,687,800
                                              1,503.06       1,529.00
                               情報・通信
                                      1,181,700                     0.83
     24  ソフトバンク               日本     株式
                               業
                                            1,776,169,313       1,806,819,300
                                              4,066.38       4,528.00
                                       399,000                    0.83
     25  オリエンタルランド               日本     株式     サービス業
                                            1,622,485,871       1,806,672,000
                                              7,391.20       8,040.00
                                       222,500                    0.83
     26  村田製作所               日本     株式     電気機器
                                            1,644,543,068       1,788,900,000
                                              4,355.15       4,760.00
                                       360,000                    0.79
     27  ファナック               日本     株式     電気機器
                                            1,567,856,185       1,713,600,000
                                             63,215.24       69,830.00
                                       24,000                   0.77
     28  SMC               日本     株式     機械
                                            1,517,165,886       1,675,920,000
                                              5,975.50       5,975.00
                                       267,400                    0.74
     29  セブン   & アイ・  HLDGS         日本     株式     小売業
                                            1,597,848,968       1,597,715,000
                                              2,432.16       2,798.00
                                       475,500                    0.61
     30  日本たばこ産業               日本     株式     食料品
                                            1,156,495,235       1,330,449,000
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ.投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       株式                         97.25%
       合計                         97.25%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ.投資株式の業種別投資比率

             業種              投資比率
       水産・農林業                         0.08%
       鉱業                         0.29%
       建設業                         1.91%
       食料品                         3.44%
       繊維製品                         0.46%
       パルプ・紙                         0.17%
       化学                         6.14%
       医薬品                         5.41%
       石油・石炭製品                         0.45%
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       ゴム製品                         0.76%
       ガラス・土石製品                         0.71%
       鉄鋼                         0.91%
       非鉄金属                         0.72%
       金属製品                         0.56%
       機械                         5.27%
       電気機器                         17.56%
       輸送用機器                         7.26%
       精密機器                         2.52%
       その他製品                         2.19%
       電気・ガス業                         1.18%
       陸運業                         2.88%
       海運業                         0.59%
       空運業                         0.48%
       倉庫・運輸関連業                         0.14%
       情報・通信業                         8.41%
       卸売業                         6.02%
       小売業                         4.42%
       銀行業                         5.76%
       証券、商品先物取引業                         0.72%
       保険業                         2.09%
       その他金融業                         1.06%
       不動産業                         1.78%
       サービス業                         4.93%
       合計                         97.25%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位:円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                             売建                            比率
                 TOPIX先物        050
    株価指数先物
                                     290    5,758,765,700
           日本                  買建                    5,810,150,000         2.68%
    取引
                 6月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

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    ( 注 2)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
       ダイワJ-REITマザーファンド


    (1)  投資状況     (2023   年 3 月 31 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
                                         447,227,228,820                97.82
       投資証券
                      内 日本                   447,227,228,820                97.82
       コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                    9,951,864,188               2.18
       純資産総額
                                         457,179,093,008               100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
       不動産投信指数先物取引(買建)                                    9,951,200,000               2.18
                内 日本                          9,951,200,000               2.18
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発
        表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該
        日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    (2)  投資資産     (2023   年 3 月 31 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ.主要銘柄の明細

                                    株数、口数        簿価単価        評価単価       投資
              銘柄名            地域     種類     または        簿価        時価      比率
                                    額面金額        ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                            559,956.91        551,000.00
                                      52,045                    6.27
     1 日本ビルファンド                  日本     投資証券
                                          29,142,957,568        28,676,795,000
                                            548,936.71        528,000.00
                                      44,613                    5.15
     2 ジャパンリアルエステイト                  日本     投資証券
                                          24,489,713,592        23,555,664,000
                                             99,681.75        96,700.00
                                      225,097                     4.76
     3 日本都市ファンド投資法人                  日本     投資証券
                                          22,438,063,194        21,766,879,900
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                            149,096.65        148,500.00
                                      144,269                     4.69
     4 野村不動産マスターF                  日本     投資証券
                                          21,510,024,683        21,423,946,500
                                            291,656.27        280,300.00
                                      75,199                    4.61
     5 日本プロロジスリート                  日本     投資証券
                                          21,932,260,135        21,078,279,700
                                            149,667.10        143,100.00
                                      143,993                     4.51
     6 GLP投資法人                  日本     投資証券
                                          21,551,015,485        20,605,398,300
                                            274,582.28        271,500.00
                                      67,248                    3.99
     7 大和ハウスリート投資法人                  日本     投資証券
                                          18,465,109,835        18,257,832,000
                                            172,567.83        168,000.00
                                      88,891                    3.27
     8 オリックス不動産投資                  日本     投資証券
                                          15,339,727,592        14,933,688,000
                                            144,580.96        143,000.00
                                      99,796                    3.12
     9 ユナイテッド・アーバン投資法人                  日本     投資証券
                                          14,428,602,046        14,270,828,000
                                            318,979.55        316,500.00
                                      44,607                    3.09
     10  アドバンス・レジデンス                  日本     投資証券
                                          14,228,720,949        14,118,115,500
                                             54,590.89        55,700.00
                                      196,361                     2.39
     11  インヴィンシブル投資法人                  日本     投資証券
                                          10,719,523,701        10,937,307,700
                                             74,680.92        75,100.00
                                      143,869                     2.36
     12  ジャパン・ホテル・リート投資法人                  日本     投資証券
                                          10,744,269,797        10,804,561,900
                                            345,993.70        349,000.00
                                      30,510                    2.33
     13  日本プライムリアルティ                  日本     投資証券
                                          10,556,267,969        10,647,990,000
                                            141,299.81        144,200.00
                                      68,070                    2.15
     14  産業ファンド                  日本     投資証券
                                           9,618,278,707        9,815,694,000
                                             70,598.83        71,900.00
                                      134,059                     2.11
     15  積水ハウス・リート投資                  日本     投資証券
                                           9,464,409,511        9,638,842,100
                                            592,995.65        597,000.00
                                      15,405                    2.01
     16  日本アコモデーションファンド投資法人                  日本     投資証券
                                           9,135,098,127        9,196,785,000
                                            371,016.93        378,000.00
                                      23,553                    1.95
     17  API投資法人                  日本     投資証券
                                           8,738,561,906        8,903,034,000
                                            292,607.10        294,500.00
                                      30,081                    1.94
     18  日本ロジスティクスファンド投資法人                  日本     投資証券
                                           8,801,914,240        8,858,854,500
                                            155,788.08        153,700.00
                                      54,615                    1.84
     19  ラサールロジポート投資                  日本     投資証券
                                           8,508,366,387        8,394,325,500
                                            458,030.58        465,000.00
                                      17,624                    1.79
     20  三井不ロジパーク                  日本     投資証券
                                           8,072,330,960        8,195,160,000
                                            315,933.93        306,500.00
                                      25,959                    1.74
     21  ケネディクス・オフィス投資法人                  日本     投資証券
                                           8,201,329,050        7,956,433,500
                                            476,445.88        475,000.00
                                      16,553                    1.72
     22  フロンティア不動産投資                  日本     投資証券
                                           7,886,608,811        7,862,675,000
                                            148,194.61        147,600.00
                                      52,461                    1.69
     23  森ヒルズリート                  日本     投資証券
                                           7,774,437,723        7,743,243,600
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                                            144,794.35        144,900.00
                                      51,216                    1.62
     24  イオンリート投資                  日本     投資証券
                                           7,415,787,862        7,421,198,400
                                            111,386.85        108,900.00
                                      61,821                    1.47
     25  大和証券リビング投資法人                  日本     投資証券
                                           6,886,046,787        6,732,306,900
                                            307,531.22        315,500.00
                                      21,334                    1.47
     26  コンフォリア・レジデンシャル                  日本     投資証券
                                           6,560,871,123        6,730,877,000
                                            202,994.47        204,800.00
       ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資
                                      32,717                    1.47
     27                    日本     投資証券
       法人
                                           6,641,370,217        6,700,441,600
                                            148,298.39        149,600.00
                                      41,740                    1.37
     28  ヒューリックリート投資法                  日本     投資証券
                                           6,189,974,817        6,244,304,000
                                            397,464.87        390,500.00
                                      15,327                    1.31
     29  三菱地所物流      REIT            日本     投資証券
                                           6,091,944,096        5,985,193,500
                                            132,295.42        134,900.00
                                      42,885                    1.27
     30  NTT  都市開発リート投資法人                日本     投資証券
                                           5,673,489,307        5,785,186,500
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ.投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       投資証券                         97.82%
       合計                         97.82%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ.投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位:円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                             売建                            比率
                 TREIT先物        050
    不動産投信指
                                    5,600    10,035,200,000
           日本                  買建                    9,951,200,000         2.18%
    数先物取引
                 6月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発
        表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該
        日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)

    (1)  投資状況     (2023   年 3 月 31 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
                                          40,657,159,020               91.41
       国債証券
                       内 日本                   40,657,159,020               91.41
                                          1,684,845,676               3.79
       地方債証券
                       内 日本                   1,684,845,676               3.79
                                           722,138,800              1.62
       特殊債券
                       内 日本                    722,138,800              1.62
                                          1,170,891,800               2.63
       社債券
                       内 日本                   1,170,891,800               2.63
       コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                     244,845,987              0.55
       純資産総額
                                          44,479,881,283               100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  投資資産     (2023   年 3 月 31 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ.主要銘柄の明細

                                株数、口数       簿価単価       評価単価       利率  (%)    投資
            銘柄名          地域     種類     または       簿価       時価     償還期限      比率
                                額面金額        ( 円 )     ( 円 )   ( 年 / 月 / 日 )  (%)
                                          99.91      100.25    0.100000
       347   10年国債                       800,000,000                          1.80
     1                日本     国債証券
                                       799,324,000       802,016,000      2027/06/20
                                         100.30       100.43    0.100000
       145   5年国債                       710,000,000                          1.60
     2                日本     国債証券
                                       712,186,800       713,067,200      2025/09/20
                                         100.29       100.39    0.100000
       144   5年国債                       650,000,000                          1.47
     3                日本     国債証券
                                       651,932,100       652,593,500      2025/06/20
                                         100.26       100.37    0.100000
       143   5年国債                       630,000,000                          1.42
     4                日本     国債証券
                                       631,671,200       632,349,900      2025/03/20
                                         100.24       100.29    0.100000
       141   5年国債                       620,000,000                          1.40
     5                日本     国債証券
                                       621,506,600       621,816,600      2024/09/20
                                         100.00       100.17    0.005000
       147   5年国債                       580,000,000                          1.31
     6                日本     国債証券
                                       580,000,000       581,026,600      2026/03/20
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                                         100.65       100.67    0.300000
       337   10年国債                       550,000,000                          1.24
     7                日本     国債証券
                                       553,578,500       553,729,000      2024/12/20
                                          99.96      100.16    0.005000
       148   5年国債                       530,000,000                          1.19
     8                日本     国債証券
                                       529,792,100       530,848,000      2026/06/20
                                          99.56       99.82    0.100000
       353   10年国債                       520,000,000                          1.17
     9                日本     国債証券
                                       517,736,800       519,110,800      2028/12/20
                                          99.80      100.09    0.100000
       349   10年国債                       500,000,000                          1.13
     10                日本     国債証券
                                       499,026,400       500,465,000      2027/12/20
                                          99.74       99.89    0.100000
       352   10年国債                       500,000,000                          1.12
     11                日本     国債証券
                                       498,705,000       499,455,000      2028/09/20
                                          99.84      100.02    0.100000
       350   10年国債                       480,000,000                          1.08
     12                日本     国債証券
                                       479,241,600       480,115,200      2028/03/20
                                          99.06       99.24    0.100000
       358   10年国債                       480,000,000                          1.07
     13                日本     国債証券
                                       475,516,800       476,376,000      2030/03/20
                                          98.54       98.64    0.100000
       361   10年国債                       480,000,000                          1.06
     14                日本     国債証券
                                       473,026,200       473,472,000      2030/12/20
                                         100.22       100.26    0.100000
       140   5年国債                       470,000,000                          1.06
     15                日本     国債証券
                                       471,057,500       471,226,700      2024/06/20
                                          99.74       99.97    0.100000
       351   10年国債                       470,000,000                          1.06
     16                日本     国債証券
                                       468,778,900       469,877,800      2028/06/20
                                          99.90      100.10    0.005000
       149   5年国債                       460,000,000                          1.04
     17                日本     国債証券
                                       459,556,100       460,478,400      2026/09/20
                                          98.73       98.90    0.100000
       360   10年国債                       460,000,000                          1.02
     18                日本     国債証券
                                       454,194,800       454,940,000      2030/09/20
                                          99.72       99.94    0.005000
       151   5年国債                       450,000,000                          1.01
     19                日本     国債証券
                                       448,744,500       449,730,000      2027/03/20
                                          98.50       98.40    0.100000
       362   10年国債                       450,000,000                          1.00
     20                日本     国債証券
                                       443,250,000       442,827,000      2031/03/20
                                          99.95      100.17    0.100000
       154   5年国債                       440,000,000                          0.99
     21                日本     国債証券
                                       439,788,800       440,783,200      2027/09/20
                                          98.73       99.07    0.100000
       359   10年国債                       440,000,000                          0.98
     22                日本     国債証券
                                       434,445,200       435,938,800      2030/06/20
                                          98.13       98.10    0.100000
       364   10年国債                       440,000,000                          0.97
     23                日本     国債証券
                                       431,811,600       431,662,000      2031/09/20
                                          99.95      100.17    0.100000
       348   10年国債                       430,000,000                          0.97
     24                日本     国債証券
                                       429,793,600       430,765,400      2027/09/20
                                          99.27       99.48    0.100000
       356   10年国債                       420,000,000                          0.94
     25                日本     国債証券
                                       416,963,400       417,849,600      2029/09/20
                                          99.30       99.37    0.100000
       357   10年国債                       420,000,000                          0.94
     26                日本     国債証券
                                       417,063,000       417,354,000      2029/12/20
                                 59/442


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                         100.20       100.37    0.100000
       345   10年国債                       410,000,000                          0.93
     27                日本     国債証券
                                       410,828,200       411,521,100      2026/12/20
                                          99.52      100.37    0.200000
       368   10年国債                       400,000,000                          0.90
     28                日本     国債証券
                                       398,084,000       401,488,000      2032/09/20
                                         100.07       100.15    0.005000
       439   2年国債                       390,000,000                          0.88
     29                日本     国債証券
                                       390,292,500       390,620,100      2024/08/01
                                         100.13       99.04    0.200000
       366   10年国債                       390,000,000                          0.87
     30                日本     国債証券
                                       390,534,300       386,256,000      2032/03/20
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ.投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       国債証券                         91.41%
       地方債証券                         3.79%
       特殊債券                         1.62%
       社債券                         2.63%
       合計                         99.45%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ.投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

       該当事項はありません。

       ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド


    (1)  投資状況     (2023   年 3 月 31 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
                                          22,235,842,387               86.96
       株式
                  内 中国                        8,994,171,920               35.17
                  内 台湾                        3,535,042,816               13.82
                                 60/442


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                  内 タイ                         880,376,971              3.44
                  内 マレーシア                         168,487,801              0.66
                  内 インドネシア                         443,632,953              1.73
                  内 インド                        2,325,211,121               9.09
                  内 サウジアラビア                         549,237,257              2.15
                  内 トルコ                         339,838,660              1.33
                  内 カナダ                          22,599,685              0.09
                  内 メキシコ                         779,991,149              3.05
                  内 チリ                         103,295,857              0.40
                  内 ブラジル                        3,071,118,631               12.01
                  内 南アフリカ                        1,022,837,566               4.00
                                          1,899,905,433               7.43
       投資証券
                  内 アメリカ                        1,899,905,433               7.43
       コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                    1,434,816,375               5.61
       純資産総額
                                          25,570,564,195               100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
       株価指数先物取引(買建)                                    1,432,433,060               5.60
               内 アメリカ                           1,432,433,060               5.60
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    (2)  投資資産     (2023   年 3 月 31 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ.主要銘柄の明細

                                     株数、口数       簿価単価       評価単価      投資
            銘柄名          地域     種類     業種     または       簿価       時価     比率
                                     額面金額        ( 円 )      ( 円 )    (%)
       INVESCO     FTSE   RAFI
                                              2,415.55       2,462.29
                                       771,600                    7.43
     1                アメリカ     投資証券     -
       EMERGING     M
                                            1,863,844,321       1,899,905,433
       TAIWAN    SEMICONDUCTOR                                   2,027.59       2,342.76

                                       464,000                    4.25
     2                台湾     株式     情報技術
       MANUFAC                                      940,803,820       1,087,042,960
                               一般消費
       ALIBABA     GROUP    HOLDING                               1,808.65       1,648.26
                                       456,200                    2.94
     3                中国     株式     財・サービ
       LTD                                      825,112,857       751,940,318
                               ス
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                               コミュニ
                                              5,550.63       6,548.85
                               ケーショ
       TENCENT     HOLDINGS     LTD                       87,700                   2.25
     4                中国     株式
                               ン・サービ
                                            486,791,057       574,334,145
                               ス
                                              1,983.27       2,142.71
       VALE   SA                              248,290                    2.08
     5                ブラジル     株式     素材
                                            492,428,524       532,013,551
                                               72.22       72.63
       IND  & COMM   BK  OF  CHINA-H                      6,956,000                    1.98
     6                中国     株式     金融
                                            502,457,562       505,233,061
       CHINA   CONSTRUCTION        BANK-                             87.32       86.24
                                      5,500,000                    1.85
     7                中国     株式     金融
       H                                      480,381,881       474,323,850
       PING   AN  INSURANCE      GROUP                              880.33       864.10
                                       541,500                    1.83
     8                中国     株式     金融
       CO-H                                      476,705,410       467,914,482
       PETROBRAS      - PETROLEO                                  715.93       627.72
                               エネル
                                       665,400                    1.63
     9                ブラジル     株式
                               ギー
       BRAS-PR                                      476,394,540       417,690,715
                                               777.99       709.17
                               エネル
       PETROBRAS      - PETROLEO      BRAS                    472,500                    1.31
     10                 ブラジル     株式
                               ギー
                                            367,613,927       335,084,596
                                              3,967.72       3,664.90
                               エネル
       RELIANCE     INDUSTRIES      LTD                      87,477                   1.25
     11                 インド     株式
                               ギー
                                            347,084,992       320,595,157
       CHINA   PETROLEUM      &                               61.66       80.28
                               エネル
                                      3,521,800                    1.11
     12                 中国     株式
                               ギー
       CHEMICAL-H                                      217,179,575       282,755,461
                                               52.16       51.37
       BANK   OF  CHINA   LTD-H                       5,310,000                    1.07
     13                 中国     株式     金融
                                            277,042,578       272,775,762
                               一般消費
                                              3,294.13       2,776.03
       JD.COM    INC  - CL  A                         91,245                   0.99
     14                 中国     株式     財・サービ
                                            300,574,906       253,299,040
                               ス
       HON   HAI  PRECISION                                    445.56       457.60
                                       541,902                    0.97
     15                 台湾     株式     情報技術
       INDUSTRY                                      241,455,529       247,977,336
       ITAU   UNIBANCO     HOLDING     S-                           610.57       644.75
                                       368,336                    0.93
     16                 ブラジル     株式     金融
       PREF                                      224,900,610       237,485,012
                                               64.21       79.60
                               エネル
       PETROCHINA       CO  LTD-H                       2,874,000                    0.89
     17                 中国     株式
                               ギー
                                            184,550,760       228,789,943
       AGRICULTURAL        BANK   OF                              49.02       49.49
                                      4,224,000                    0.82
     18                 中国     株式     金融
       CHINA-H                                      207,103,601       209,084,198
                                               431.84       350.39
       BANCO    BRADESCO      SA-PREF                       569,959                    0.78
     19                 ブラジル     株式     金融
                                            246,144,425       199,711,797
                               コミュニ
                                               145.18       142.64
                               ケーショ
       AMERICA     MOVIL   L                       1,382,100                    0.77
     20                 メキシコ     株式
                               ン・サービ
                                            200,657,158       197,155,487
                               ス
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                               コミュニ
                                              2,480.27       2,542.99
                               ケーショ
       BAIDU   INC-CLASS     A                        76,150                   0.76
     21                 中国     株式
                               ン・サービ
                                            188,874,224       193,649,069
                               ス
                                               130.63       122.50
                               エネル
       PTT  PCL-NVDR                             1,511,500                    0.72
     22                 タイ     株式
                               ギー
                                            197,448,817       185,158,750
       HOUSING     DEVELOPMENT                                   3,757.95       4,269.00
                                       39,674                   0.66
     23                 インド     株式     金融
       FINANCE                                      149,092,940       169,368,385
                                              2,431.72       2,269.02
       INFOSYS    LTD                             67,287                   0.60
     24                 インド     株式     情報技術
                                            163,623,774       152,675,683
                                               797.59       679.54
       CHINA   MERCHANTS      BANK-H                       221,000                    0.59
     25                 中国     株式     金融
                                            176,271,206       150,180,440
                                              2,981.86       3,406.86
       MEDIATEK     INC                            41,003                   0.55
     26                 台湾     株式     情報技術
                                            122,265,647       139,691,563
       COUNTRY     GARDEN    HOLDINGS                               42.96       38.78
                                      3,584,000                    0.54
     27                 中国     株式     不動産
       CO                                      153,996,753       138,997,555
                                               217.71       206.50
       XIAOMI    CORP-CLASS      B                      590,400                    0.48
     28                 中国     株式     情報技術
                                            128,539,759       121,918,427
       GRUPO    FINANCIERO                                    900.95      1,101.39
                                       109,300                    0.47
     29                 メキシコ     株式     金融
       BANORTE-O                                      98,475,027       120,382,659
                                               615.74       623.41
       CHINA   RESOURCES      LAND   LTD                    190,000                    0.46
     30                 中国     株式     不動産
                                            116,992,436       118,449,135
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ.投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       株式                         86.96%
       投資証券                         7.43%
       合計                         94.39%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ.投資株式の業種別投資比率

             業種              投資比率
       エネルギー                         10.02%
       素材                         9.85%
       資本財・サービス                         3.48%
       一般消費財・サービス                         8.33%
       生活必需品                         4.08%
       ヘルスケア                         0.81%
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       金融                         26.12%
       情報技術                         11.62%
       コミュニケーション・サービス                         6.93%
       公益事業                         2.59%
       不動産                         3.13%
       合計                         86.96%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位:円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                             売建                            比率
                 MSCI   EMER   MKT  INDEX
    株価指数先物
                                     215    1,364,091,405
           アメリカ                  買建                    1,432,433,060         5.60%
    取引            (ICE)   JUN  23
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
       外国株式インデックスマザーファンド


    (1)  投資状況     (2023   年 3 月 31 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
                                         291,744,515,914                92.43
       株式
                 内 香港                         2,535,826,725               0.80
                 内 シンガポール                         1,313,560,037               0.42
                 内 イスラエル                          643,831,930              0.20
                 内 ノルウェー                          639,709,291              0.20
                 内 スウェーデン                         3,250,727,271               1.03
                 内 デンマーク                         2,970,460,164               0.94
                 内 イギリス                        13,286,634,485                4.21
                 内 アイルランド                          695,421,422              0.22
                                 64/442


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 内 オランダ                         4,103,860,925               1.30
                 内 ベルギー                          881,586,650              0.28
                 内 フランス                        11,125,273,901                3.52
                 内 ドイツ                         7,752,107,187               2.46
                 内 スイス                         8,793,466,672               2.79
                 内 ポルトガル                          195,331,181              0.06
                 内 スペイン                         2,360,436,151               0.75
                 内 イタリア                         2,232,836,987               0.71
                 内 フィンランド                          880,360,434              0.28
                 内 オーストリア                          162,128,046              0.05
                 内 カナダ                        10,239,432,226                3.24
                 内 アメリカ                        211,560,605,324                67.02
                 内 オーストラリア                         5,908,769,315               1.87
                 内 ニュージーランド                          212,149,590              0.07
                                          6,691,428,643               2.12
       投資証券
                 内 香港                          133,267,226              0.04
                 内 シンガポール                          138,529,933              0.04
                 内 イギリス                          122,568,829              0.04
                 内 ベルギー                          26,821,322              0.01
                 内 フランス                          109,325,562              0.03
                 内 カナダ                          27,448,945              0.01
                 内 アメリカ                         5,572,949,290               1.77
                 内 オーストラリア                          560,517,536              0.18
       コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                   17,211,296,261                5.45
       純資産総額
                                         315,647,240,818               100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
       株価指数先物取引(買建)                                   17,640,329,110                5.59
             内 イギリス                             1,035,028,141               0.33
             内 ドイツ                             3,524,147,854               1.12
             内 カナダ                             1,019,269,850               0.32
             内 アメリカ                            11,277,409,680                3.57
             内 オーストラリア                              784,473,585              0.25
       為替予約取引(買建)                                   10,496,333,530                3.33
             内 日本                            10,496,333,530                3.33
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
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    ( 注 3)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    ( 注 4)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    (2)  投資資産     (2023   年 3 月 31 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ.主要銘柄の明細

                                    株数、口数        簿価単価        評価単価       投資
            銘柄名          地域     種類     業種     または        簿価        時価      比率
                                    額面金額        ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                             18,933.48        21,679.93
       APPLE   INC                            722,400                     4.96
     1               アメリカ     株式     情報技術
                                           13,677,556,416        15,661,582,010
                                             32,298.23        37,929.19
       MICROSOFT      CORP                         321,700                     3.87
     2               アメリカ     株式     情報技術
                                           10,390,354,668        12,201,822,514
                              一般消費
                                             12,400.39        13,620.06
       AMAZON.COM       INC                        417,100                     1.80
     3               アメリカ     株式     財・サービ
                                           5,172,255,440        5,680,927,026
                              ス
                                             21,300.97        36,564.51
       NVIDIA    CORP                            111,680                     1.29
     4               アメリカ     株式     情報技術
                                           2,378,903,475        4,083,525,582
                              コミュニ
                                             12,745.70        13,471.84
                              ケーショ
       ALPHABET     INC-CL    A                      271,300                     1.16
     5               アメリカ     株式
                              ン・サービ
                                           3,457,921,856        3,654,910,653
                              ス
                              コミュニ
                                             12,778.01        13,529.25
                              ケーショ
       ALPHABET     INC-CL     C                       248,740                     1.07
     6               アメリカ     株式
                              ン・サービ
                                           3,178,429,759        3,365,268,033
                              ス
                              一般消費
                                             24,409.95        26,075.73
       TESLA   INC                            122,050                     1.01
     7               アメリカ     株式     財・サービ
                                           2,979,239,573        3,182,543,872
                              ス
                              コミュニ
       META   PLATFORMS      INC
                                             15,026.39        27,752.87
                              ケーショ
                                      102,100                     0.90
     8               アメリカ     株式
       CLASS   A                    ン・サービ
                                           1,534,200,012        2,833,568,558
                              ス
                                             14,778.16        14,620.19
                              エネル
       EXXON    MOBIL   CORP                        187,005                     0.87
     9               アメリカ     株式
                              ギー
                                           2,763,610,816        2,734,050,445
                                             70,284.85        62,767.11
       UNITEDHEALTH        GROUP    INC                    42,366                    0.84
     10               アメリカ     株式     ヘルスケア
                                           2,977,690,959        2,659,191,459
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                                             23,426.77        20,487.50
       JOHNSON     & JOHNSON                         118,700                     0.77
     11               アメリカ     株式     ヘルスケア
                                           2,780,761,449        2,431,867,188
       BERKSHIRE      HATHAWAY
                                             42,048.86        40,737.33
                                      59,150                    0.76
     12               アメリカ     株式     金融
       INC-CL    B
                                           2,487,194,075        2,409,613,211
                                             18,286.53        17,191.98

       JPMORGAN      CHASE    & CO                     133,170                     0.73
     13               アメリカ     株式     金融
                                           2,435,228,699        2,289,456,975
                                             28,063.73        29,691.73
       VISA  INC-CLASS     A SHARES                       74,050                    0.70
     14               アメリカ     株式     金融
                                           2,078,128,191        2,198,672,666
       PROCTER     & GAMBLE                                 19,397.90        19,688.99
                              生活必需
                                      107,567                     0.67
     15               アメリカ     株式
                              品
       CO/THE                                    2,086,575,854        2,117,886,502
                                             16,241.59        16,185.75
                              生活必需
       NESTLE    SA-REG                           119,516                     0.61
     16               スイス     株式
                              品
                                           1,941,145,131        1,934,457,101
                                             46,018.84        47,971.98
       MASTERCARD       INC  - A                      39,000                    0.59
     17               アメリカ     株式     金融
                                           1,794,737,606        1,870,907,524
                                             24,115.78        21,683.93
                              エネル
       CHEVRON     CORP                           83,418                    0.57
     18               アメリカ     株式
                              ギー
                                           2,011,694,818        1,808,830,632
                              一般消費
                                             42,208.96        38,104.12
       HOME   DEPOT    INC                         46,350                    0.56
     19               アメリカ     株式     財・サービ
                                           1,956,385,819        1,766,125,999
                              ス
                                             21,067.56        21,087.05
       ABBVIE    INC                            80,272                    0.54
     20               アメリカ     株式     ヘルスケア
                                           1,691,144,017        1,692,700,288
                                             48,398.88        45,492.33
       ELI  LILLY   & CO                          36,685                    0.53
     21               アメリカ     株式     ヘルスケア
                                           1,775,514,460        1,668,886,335
                                             17,314.04        21,116.97
       NOVO   NORDISK     A/S-B                        78,258                    0.52
     22               デンマーク     株式     ヘルスケア
                                           1,354,962,540        1,652,572,308
                                             14,523.52        14,143.49
       MERCK    & CO.  INC.                        115,221                     0.52
     23               アメリカ     株式     ヘルスケア
                                           1,673,421,947        1,629,627,937
                                             81,927.57        90,885.56
       ASML   HOLDING     NV                        17,728                    0.51
     24               オランダ     株式     情報技術
                                           1,452,414,293        1,611,219,279
                                             70,617.47        84,624.63
       BROADCOM      INC                          19,012                    0.51
     25               アメリカ     株式     情報技術
                                           1,342,581,348        1,608,883,608
                                             8,328.53        8,258.83
                              生活必需
       COCA-COLA      CO/THE                         186,650                     0.49
     26               アメリカ     株式
                              品
                                           1,554,539,035        1,541,510,713
                                             24,322.48        24,146.22
                              生活必需
       PEPSICO    INC                           62,600                    0.48
     27               アメリカ     株式
                              品
                                           1,522,594,920        1,511,553,992
                              一般消費
       LVMH   MOET   HENNESSY
                                            103,231.69        120,510.44
                                      12,180                    0.47
     28               フランス     株式     財・サービ
       LOUIS   VUI
                                           1,257,362,005        1,467,817,159
                              ス
                                             6,564.20        5,391.94
       PFIZER    INC                            255,013                     0.44
     29               アメリカ     株式     ヘルスケア
                                           1,673,980,067        1,375,015,152
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       THERMO     FISHER
                                             72,362.57        75,173.38
                                      17,800                    0.42
     30               アメリカ     株式     ヘルスケア
       SCIENTIFIC      INC
                                           1,288,055,217        1,338,086,237
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ.投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       株式                         92.43%
       投資証券                         2.12%
       合計                         94.55%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ.投資株式の業種別投資比率

             業種              投資比率
       エネルギー                         5.01%
       素材                         4.09%
       資本財・サービス                         9.61%
       一般消費財・サービス                         9.43%
       生活必需品                         7.53%
       ヘルスケア                         12.91%
       金融                         14.40%
       情報技術                         19.73%
       コミュニケーション・サービス                         6.48%
       公益事業                         2.93%
       不動産                         0.30%
       合計                         92.43%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位:円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量        簿価        時価
                             売建                            比率
    株価指数先物
                 S&P500    EMINI   JUN  23            414   10,867,780,861
           アメリカ                  買建                    11,277,409,680         3.57%
    取引
                 FTSE   100  INDEX   JUN  23           82   1,018,213,950

           イギリス                  買建                    1,035,028,141         0.33%
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           オーストラリ
                 SPI  200  JUN  23               49    771,806,711
                             買建                     784,473,585        0.25%
           ア
                 S&P/TSE    60  INDEX   JUN
                                      43   1,000,976,758
           カナダ                  買建                    1,019,269,850         0.32%
                 23
                 SWISS   MKT  IX  JUN  23            55    842,088,965

                             買建                     878,560,452        0.28%
           ドイツ
                 EURO   STOXX   50  JUN  23           429    2,533,693,604

                             買建                    2,645,587,402         0.84%
                 スイス・フラン買        / 円売

                                   4,100,000       591,774,790
                             買建                     598,982,120        0.19%
    為替予約取引       日本
                 2023  年 4 月
                 豪ドル買    / 円売   2023  年 4
                                   4,900,000       441,874,500
                             買建                     438,980,710        0.14%
                 月
                 英ポンド買     / 円売   2023  年
                                   3,600,000       584,976,080
                             買建                     595,181,520        0.19%
                 4 月
                 米ドル買    / 円売   2023  年 4
                                  49,800,000       6,606,699,850
                             買建                    6,639,231,420         2.10%
                 月
                 ユーロ買    / 円売   2023  年 4
                                  10,400,000       1,486,433,160
                             買建                    1,513,975,840         0.48%
                 月
                 カナダ・ドル買       / 円売
                                   7,200,000       707,652,190
                             買建                     709,981,920        0.22%
                 2023  年 4 月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    ( 注 4)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
       ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド


    (1)  投資状況     (2023   年 3 月 31 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
       投資信託受益証券                                    1,079,085,307               3.79
                 内 アメリカ                         1,079,085,307               3.79
                                          26,591,785,146               93.48
       投資証券
                 内 ガーンジィ                          58,146,089              0.20
                 内 韓国                          63,435,881              0.22
                 内 香港                          415,831,053              1.46
                 内 シンガポール                         1,097,762,724               3.86
                                 69/442


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 内 イスラエル                          35,550,100              0.12
                 内 イギリス                         1,294,103,458               4.55
                 内 アイルランド                           8,897,876             0.03
                 内 オランダ                          49,685,682              0.17
                 内 ベルギー                          287,030,282              1.01
                 内 フランス                          451,285,687              1.59
                 内 ドイツ                          12,810,030              0.05
                 内 スペイン                          103,126,459              0.36
                 内 イタリア                           2,883,092             0.01
                 内 カナダ                          483,290,378              1.70
                 内 アメリカ                        20,266,862,516               71.24
                 内 オーストラリア                         1,844,912,074               6.49
                 内 ニュージーランド                          116,171,765              0.41
       コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                     777,040,680              2.73
       純資産総額
                                          28,447,911,133               100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
       不動産投信指数先物取引(買建)                                     794,098,064              2.79
               内 ドイツ                            192,175,536              0.68
               内 アメリカ                            601,922,528              2.12
       為替予約取引(買建)                                     361,962,735              1.27
               内 日本                            361,962,735              1.27
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    (2)  投資資産     (2023   年 3 月 31 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ.主要銘柄の明細

                                     株数、口数       簿価単価       評価単価      投資
               銘柄名             地域     種類     または       簿価       時価     比率
                                     額面金額        ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                             15,252.46       16,279.97
       PROLOGIS     INC                           147,471                    8.44
     1                     アメリカ     投資証券
                                            2,249,311,850       2,400,824,577
                                             89,896.93       93,739.39
       EQUINIX    INC                            14,784                   4.87
     2                     アメリカ     投資証券
                                            1,329,037,374       1,385,843,220
                                             11,153.89       10,855.98
                               投資信託
       VANGUARD      REAL   ESTATE    ETF                    99,400                   3.79
     3                     アメリカ
                               受益証券
                                            1,108,701,286       1,079,085,307
                                 70/442


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                             38,861.23       39,343.27
       PUBLIC    STORAGE                             25,254                   3.49
     4                     アメリカ     投資証券
                                            981,402,692       993,575,173
                                              8,323.32       8,360.31
       REALTY    INCOME    CORP                        100,194                    2.94
     5                     アメリカ     投資証券
                                            833,952,535       837,653,231
                                             15,564.79       14,362.48
       SIMON   PROPERTY     GROUP    INC                    52,233                   2.64
     6                     アメリカ     投資証券
                                            813,000,393       750,195,773
                                              9,242.01       9,473.95
       WELLTOWER       INC                          75,490                   2.51
     7                     アメリカ     投資証券
                                            697,681,912       715,188,750
                                              4,460.16       4,247.58
       VICI  PROPERTIES      INC                        160,350                    2.39
     8                     アメリカ     投資証券
                                            715,206,464       681,100,944
                                             14,445.67       12,481.04
       DIGITAL    REALTY    TRUST   INC                     45,935                   2.02
     9                     アメリカ     投資証券
                                            663,564,420       573,316,990
                                              1,678.09       1,673.61
                          オーストラリ
       GOODMAN     GROUP                           292,254                    1.72
     10                          投資証券
                          ア
                                            490,456,583       489,120,795
                                             22,721.86       21,800.10
       AVALONBAY      COMMUNITIES       INC                   22,350                   1.71
     11                     アメリカ     投資証券
                                            507,834,182       487,232,409
                                             20,561.34       21,208.56
       EXTRA    SPACE   STORAGE     INC                     21,395                   1.60
     12                     アメリカ     投資証券
                                            439,911,276       453,757,353
                                              8,430.28       7,815.51
       EQUITY    RESIDENTIAL                             54,412                   1.49
     13                     アメリカ     投資証券
                                            458,715,485       425,257,579
                                             19,867.26       16,555.04
       ALEXANDRIA       REAL   ESTATE    EQUIT                   25,164                   1.46
     14                     アメリカ     投資証券
                                            499,941,082       416,591,263
                                              4,249.05       4,099.37
       INVITATION      HOMES    INC                       92,795                   1.34
     15                     アメリカ     投資証券
                                            394,303,587       380,401,132
                                              6,056.38       5,936.74
       VENTAS    INC                             63,903                   1.33
     16                     アメリカ     投資証券
                                            387,023,523       379,375,739
                                               880.94       857.30
       LINK   REIT                              431,900                    1.30
     17                     香港     投資証券
                                            380,487,790       370,269,598
                                             19,240.60       18,610.07
       SUN  COMMUNITIES       INC                       19,793                   1.29
     18                     アメリカ     投資証券
                                            380,829,355       368,349,236
                                             21,462.54       19,826.53
       MID-AMERICA       APARTMENT      COMM                    18,449                   1.29
     19                     アメリカ     投資証券
                                            395,963,808       365,779,733
                                             10,446.71       10,295.16
       WP  CAREY    INC                           33,649                   1.22
     20                     アメリカ     投資証券
                                            351,524,017       346,421,940
                                              7,158.40       6,915.51
       IRON   MOUNTAIN      INC                         46,445                   1.13
     21                     アメリカ     投資証券
                                            332,475,946       321,191,266
                                             28,571.01       27,264.15
       ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC                     10,321                   0.99
     22                     アメリカ     投資証券
                                            294,881,869       281,393,348
                                              6,871.58       6,798.01
       GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE                      41,141                   0.98
     23                     アメリカ     投資証券
                                            282,705,323       279,677,024
                                 71/442


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                              5,422.51       5,325.17
       UDR  INC                              49,406                   0.92
     24                     アメリカ     投資証券
                                            267,907,024       263,095,665
                                              3,364.02       2,896.26
       HEALTHPEAK       PROPERTIES      INC                    87,354                   0.89
     25                     アメリカ     投資証券
                                            293,867,324       253,000,394
                                              1,334.08       1,259.91
       SEGRO    PLC                             200,537                    0.89
     26                     イギリス     投資証券
                                            267,536,309       252,658,893
                                              2,984.79       2,511.69
       KIMCO    REALTY    CORP                         98,809                   0.87
     27                     アメリカ     投資証券
                                            294,927,687       248,178,496
                                              8,735.26       8,775.59
       EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES                       27,950                   0.86
     28                     アメリカ     投資証券
                                            244,154,120       245,277,785
                                             15,505.90       13,781.63
       CAMDEN     PROPERTY     TRUST                       17,595                   0.85
     29                     アメリカ     投資証券
                                            272,828,107       242,487,803
                                              2,459.48       2,108.43
       HOST   HOTELS    & RESORTS     INC                    114,233                    0.85
     30                     アメリカ     投資証券
                                            280,959,970       240,853,278
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ.投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       投資信託受益証券                         3.79%
       投資証券                         93.48%
       合計                         97.27%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ.投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位:円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                             売建                            比率
                 DOW  JONES   US  REAL
    不動産投信指
                                     139     600,494,285
           アメリカ                  買建                     601,922,528        2.12%
                 ESTATE    JUN  23
    数先物取引
                 STOXX   EUROPE    600  RE

                                     240     199,864,627
           ドイツ                  買建                     192,175,536        0.68%
                 JUN  23
                 米ドル買    / 円売   2023  年 4

                                   1,980,000       266,385,816
                             買建                     263,991,030        0.93%
    為替予約取引       日本
                 月
                                 72/442


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                 ユーロ買    / 円売   2023  年 4
                                    673,000       96,686,208
                             買建                     97,971,705       0.34%
                 月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    ( 注 3)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
       ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド


    (1)  投資状況     (2023   年 3 月 31 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
                                          29,837,520,486               96.53
       国債証券
                  内 中国                        2,950,826,359               9.55
                  内 タイ                        3,090,754,536               10.00
                  内 マレーシア                        2,969,138,297               9.61
                  内 フィリピン                          23,868,418              0.08
                  内 インドネシア                        2,960,819,424               9.58
                  内 ポーランド                        2,154,330,271               6.97
                  内 ハンガリー                         937,758,355              3.03
                  内 ルーマニア                        1,058,445,164               3.42
                  内 トルコ                         345,308,462              1.12
                  内 チェコ                        1,698,664,484               5.50
                  内 メキシコ                        2,979,349,845               9.64
                  内 ドミニカ共和国                          26,216,960              0.08
                  内 コロンビア                        1,107,989,762               3.58
                  内 ペルー                         675,437,340              2.19
                  内 チリ                         654,266,236              2.12
                  内 ブラジル                        3,052,976,775               9.88
                  内 ウルグアイ                          30,412,060              0.10
                  内 エジプト                         235,736,855              0.76
                  内 南アフリカ                        2,885,220,883               9.33
       コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                    1,073,950,584               3.47
       純資産総額
                                          30,911,471,070               100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
                                 73/442


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       為替予約取引(買建)                                     41,487,161              0.13
                内 日本                           41,487,161              0.13
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    (2)  投資資産     (2023   年 3 月 31 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ.主要銘柄の明細

                               株数、口数        簿価単価      評価単価       利率  (%)    投資
            銘柄名          地域     種類      または        簿価       時価     償還期限      比率
                                額面金額        ( 円 )     ( 円 )   ( 年 / 月 / 日 )  (%)
       Brazil   Letras   do Tesouro                            84.24      91.22     -
                                 35,700,000                          2.76
     1               ブラジル     国債証券
       Nacional                                787,631,827      852,829,618      2024/01/01
       REPUBLIC     OF  SOUTH                            106.10      106.36    10.500000
                                 65,650,000                          1.69
     2               南アフリカ     国債証券
       AFRICA                                521,749,262      523,016,382      2026/12/21
       BRAZIL    LETRAS    DO
                                          68.90      73.19     -
                                 23,700,000                          1.47
     3               ブラジル     国債証券
       TESOURO     NACIONAL
                                       427,663,926      454,265,774      2026/01/01
       REPUBLIC     OF  SOUTH                             87.75      90.79    8.000000

                                 59,700,000                          1.31
     4               南アフリカ     国債証券
       AFRICA                                392,389,508      405,979,151      2030/01/31
                                          92.47      93.12    7.750000
       Mexican    Bonos                       55,350,000                          1.23
     5               メキシコ     国債証券
                                       377,918,792      380,559,766      2031/05/29
       Brazil   Notas   do Tesouro
                                          90.68      93.99   10.000000
                                 14,850,000                          1.18
     6               ブラジル     国債証券
       Nacional    Serie  F
                                       352,673,239      365,548,021      2027/01/01
       REPUBLIC     OF  SOUTH                             77.67      76.55    8.750000

                                 63,020,000                          1.17
     7               南アフリカ     国債証券
       AFRICA                                366,627,053      361,331,156      2048/02/28
       Brazil   Notas   do Tesouro
                                          94.39      97.05   10.000000
                                 14,190,000                          1.17
     8               ブラジル     国債証券
       Nacional    Serie  F
                                       350,784,279      360,665,249      2025/01/01
                                          88.94      89.90    5.750000

       Mexican    Bonos                       52,400,000                          1.13
     9               メキシコ     国債証券
                                       344,108,637      347,853,785      2026/03/05
       BRAZIL    LETRAS    DO
                                          70.80      77.71     -
                                 15,500,000                          1.02
     10               ブラジル     国債証券
       TESOURO     NACIONAL
                                       287,423,130      315,465,387      2025/07/01
       REPUBLIC     OF  SOUTH                             84.54      86.81    8.250000

                                 47,200,000                          0.99
     11               南アフリカ     国債証券
       AFRICA                                298,890,814      306,915,333      2032/03/31
       REPUBLIC     OF  SOUTH                             84.00      85.36    8.875000
                                 44,200,000                          0.91
     12               南アフリカ     国債証券
       AFRICA                                278,110,857      282,607,661      2035/02/28
       Brazil   Letras   do Tesouro                            79.42      86.49     -
                                 12,400,000                          0.91
     13               ブラジル     国債証券
       Nacional                                257,933,112      280,883,818      2024/07/01
                                 74/442


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                                          93.49      94.21    7.500000
       Mexican    Bonos                       40,030,000                          0.90
     14               メキシコ     国債証券
                                       276,327,875      278,454,405      2027/06/03
                                          97.28      96.30    8.000000
       Mexican    Bonos                       39,000,000                          0.90
     15               メキシコ     国債証券
                                       280,145,556      277,319,386      2024/09/05
       REPUBLIC     OF  SOUTH                             79.34      80.03    8.500000
                                 43,800,000                          0.85
     16               南アフリカ     国債証券
       AFRICA                                260,289,071      262,564,421      2037/01/31
                                          97.20      97.83    8.500000
       Mexican    Bonos                       35,230,000                          0.82
     17               メキシコ     国債証券
                                       252,853,461      254,494,294      2029/05/31
       Brazil   Notas   do Tesouro
                                          87.58      90.29   10.000000
                                 10,600,000                          0.81
     18               ブラジル     国債証券
       Nacional    Serie  F
                                       243,140,564      250,647,824      2029/01/01
                                          83.99      89.83    2.500000

       Poland   Government     Bond                  8,190,000                         0.74
     19               ポーランド     国債証券
                                       214,414,382      229,318,964      2026/07/25
                                         101.11       99.09   10.000000
       Mexican    Bonos                       30,550,000                          0.72
     20               メキシコ     国債証券
                                       228,082,272      223,513,275      2024/12/05
       REPUBLIC     OF  SOUTH                             78.11      77.10    8.750000
                                 37,200,000                          0.70
     21               南アフリカ     国債証券
       AFRICA                                217,640,008      214,836,119      2044/01/31
                                          78.61      82.87    2.750000
       Poland   Government     Bond                  8,250,000                         0.69
     22               ポーランド     国債証券
                                       202,144,337      213,111,715      2029/10/25
       REPUBLIC     OF  SOUTH                             81.53      80.90    9.000000
                                 33,900,000                          0.66
     23               南アフリカ     国債証券
       AFRICA                                207,020,392      205,426,694      2040/01/31
                                          87.53      86.79    7.750000
       Mexican    Bonos                       31,120,000                          0.65
     24               メキシコ     国債証券
                                       201,124,214      199,425,901      2042/11/13
                                          94.08      97.87    2.000000
       Thailand    Government     Bond                 51,000,000                          0.63
     25               タイ     国債証券
                                       188,102,117      195,679,696      2031/12/17
                                          89.44      88.48    8.000000
       Mexican    Bonos                       29,300,000                          0.62
     26               メキシコ     国債証券
                                       193,504,390      191,431,886      2047/11/07
                                          81.27      86.29    2.750000
       Poland   Government     Bond                  6,950,000                         0.60
     27               ポーランド     国債証券
                                       176,055,933      186,939,154      2028/04/25
                                          95.83      99.48    6.500000
                    インドネシ
       Indonesia    Treasury    Bond                20,800,000,000                           0.60
     28                    国債証券
                    ア
                                       177,417,904      184,162,929      2031/02/15
       THAILAND     GOVERNMENT                              93.84      96.26    1.000000
                                 48,000,000                          0.59
     29               タイ     国債証券
       BOND                                176,587,966      181,124,697      2027/06/17
                                          89.74      94.28    3.250000
       Poland   Government     Bond                  6,150,000                         0.58
     30               ポーランド     国債証券
                                       172,034,366      180,741,036      2025/07/25
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ.投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       国債証券                         96.53%
       合計                         96.53%
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    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ.投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位:円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                             売建                            比率
                 ルーマニア・レイ買         / 円
                                    652,000       18,990,282
                             買建                     19,153,804       0.06%
    為替予約取引       日本
                 売  2023  年 4 月
                 チェコ・コルナ買        / 円売

                                   3,612,000        22,030,888
                             買建                     22,333,357       0.07%
                 2023  年 4 月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    ( 注 3)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
       外国債券インデックスマザーファンド


    (1)  投資状況     (2023   年 3 月 31 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
                                         239,552,296,651                97.66
       国債証券
                 内 ユーロ                        81,068,524,956               33.05
                 内 中国                        10,529,708,383                4.29
                 内 シンガポール                         1,005,456,983               0.41
                 内 マレーシア                         1,271,183,463               0.52
                 内 イスラエル                          727,426,277              0.30
                 内 ノルウェー                          473,302,678              0.19
                 内 スウェーデン                          496,502,958              0.20
                 内 デンマーク                          747,488,732              0.30
                 内 イギリス                        11,612,725,010                4.73
                 内 ポーランド                         1,074,568,758               0.44
                                 76/442


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 内 カナダ                         4,519,715,411               1.84
                 内 アメリカ                        119,889,120,105                48.88
                 内 メキシコ                         1,935,929,454               0.79
                 内 オーストラリア                         3,738,743,609               1.52
                 内 ニュージーランド                          461,899,874              0.19
       コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                    5,740,184,305               2.34
       純資産総額
                                         245,292,480,956               100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
       為替予約取引(買建)                                    1,246,171,519               0.51
                内 日本                          1,246,171,519               0.51
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    (2)  投資資産     (2023   年 3 月 31 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ.主要銘柄の明細

                               株数、口数       簿価単価       評価単価       利率  (%)    投資
            銘柄名          地域     種類     または       簿価       時価      償還期限      比率
                               額面金額        ( 円 )      ( 円 )    ( 年 / 月 / 日 )  (%)
       UNITED    STATES    TREASURY                           85.43       87.31    1.875000
                               10,400,000                           0.49
     1               アメリカ     国債証券
       NOTE/BOND                               1,186,418,322       1,212,512,221       2032/02/15
       United   States   Treasury                            82.21       83.78    1.125000
                               10,700,000                           0.49
     2               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                               1,174,649,789       1,197,124,357       2031/02/15
       UNITED    STATES    TREASURY                           92.98       94.65    2.875000
                                9,300,000                           0.48
     3               アメリカ     国債証券
       NOTE/BOND                               1,154,702,277       1,175,415,985       2032/05/15
       UNITED    STATES    TREASURY                           81.65       83.42    1.250000
                               10,300,000                           0.47
     4               アメリカ     国債証券
       NOTE/BOND                               1,123,063,145       1,147,448,260       2031/08/15
       UNITED    STATES    TREASURY                           81.92       83.95    1.375000
                               10,000,000                           0.46
     5               アメリカ     国債証券
       NOTE/BOND                               1,093,995,474       1,120,997,703       2031/11/15
       United   States   Treasury                            80.69       82.33    0.875000
                                9,800,000                           0.44
     6               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                               1,056,022,272       1,077,430,869       2030/11/15
       United   States   Treasury                            84.81       86.48    1.625000
                                8,700,000                           0.41
     7               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                985,270,333      1,004,670,907       2031/05/15
       United   States   Treasury                            91.87       93.41    1.625000
                                7,729,000                           0.39
     8               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                948,229,995       964,041,052      2026/05/15
                                 77/442


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       UNITED    STATES    TREASURY                           92.85       94.37    0.375000
                                7,500,000                           0.39
     9               アメリカ     国債証券
       NOTE/BOND                                929,959,670       945,172,075      2024/09/15
       UNITED    STATES    TREASURY                           91.84       93.58    2.750000
                                7,500,000                           0.38
     10               アメリカ     国債証券
       NOTE/BOND                                919,784,684       937,230,378      2032/08/15
       UNITED    STATES    TREASURY                          102.85       104.51    4.125000
                                6,700,000                           0.38
     11               アメリカ     国債証券
       NOTE/BOND                                920,221,257       935,044,492      2032/11/15
       FRENCH    GOVERNMENT                              100.09        99.16    2.250000
                                6,086,000                           0.36
     12               ユーロ     国債証券
       BOND                                887,721,034       879,420,100      2024/05/25
       United   States   Treasury                            79.30       81.10    0.625000
                                8,000,000                           0.35
     13               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                847,114,320       866,374,687      2030/08/15
       FRENCH    GOVERNMENT                              102.76       100.19    2.750000
                                5,899,000                           0.35
     14               ユーロ     国債証券
       BOND                                883,396,071       861,287,100      2027/10/25
       United   States   Treasury                            94.46       95.89    2.875000
                                6,700,000                           0.35
     15               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                845,087,334       857,934,522      2028/08/15
       UNITED    STATES    TREASURY                           89.29       90.93    1.125000
                                7,000,000                           0.35
     16               アメリカ     国債証券
       NOTE/BOND                                834,658,641       849,959,844      2026/10/31
       United   States   Treasury                            94.65       96.08    2.875000
                                6,500,000                           0.34
     17               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                821,527,301       833,982,312      2028/05/15
       United   States   Treasury                            92.84       94.40    2.625000
                                6,600,000                           0.34
     18               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                818,223,502       832,015,815      2029/02/15
       United   States   Treasury                            85.09       86.98    0.750000
                                7,000,000                           0.33
     19               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                795,391,474       813,029,452      2028/01/31
       United   States   Treasury                            94.24       95.67    2.750000
                                6,350,000                           0.33
     20               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                799,092,525       811,260,112      2028/02/15
       United   States   Treasury                            93.27       94.66    2.375000
                                6,400,000                           0.33
     21               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                797,103,596       809,033,700      2027/05/15
       United   States   Treasury                            96.29       97.27    2.375000
                                6,162,000                           0.33
     22               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                792,301,996       800,406,693      2024/08/15
       United   States   Treasury                            90.33       92.01    0.250000
                                6,500,000                           0.33
     23               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                784,058,115       798,674,309      2025/06/30
       United   States   Treasury                            90.21       91.77    1.500000
                                6,500,000                           0.32
     24               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                783,042,620       796,573,882      2027/01/31
       United   States   Treasury                            95.78       96.77    2.250000
                                5,921,000                           0.31
     25               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                757,337,653       765,101,650      2024/11/15
       UNITED    STATES    TREASURY                           93.37       94.91    2.750000
                                6,000,000                           0.31
     26               アメリカ     国債証券
       NOTE/BOND                                748,069,777       760,456,020      2029/05/31
       United   States   Treasury                            94.50       95.72    2.250000
                                5,840,000                           0.30
     27               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                736,925,364       746,454,705      2025/11/15
       United   States   Treasury                            94.82       96.00    2.125000
                                5,788,000                           0.30
     28               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                732,867,803       741,979,960      2025/05/15
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       United   States   Treasury                            92.58       93.97    2.250000
                                5,900,000                           0.30
     29               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                729,409,627       740,321,031      2027/08/15
       United   States   Treasury                            79.72       81.48    0.625000
                                6,800,000                           0.30
     30               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                723,878,948       739,914,299      2030/05/15
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ.投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       国債証券                         97.66%
       合計                         97.66%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ.投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位:円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                             売建                            比率
                 カナダ・ドル買       / 円売
                                   1,304,000       129,690,794
                             買建                     128,673,041        0.05%
    為替予約取引       日本
                 2023  年 4 月
                 マレーシア・リンギット
                                   1,500,000        45,315,000
                             買建                     45,330,150       0.02%
                 買 / 円売   2023  年 4 月
                 米ドル買    / 円売   2023  年 4

                                   1,220,000       162,473,039
                             買建                     162,782,207        0.07%
                 月
                 オフショア人民元買         / 円
                                  34,050,000        665,496,822
                             買建                     660,787,920        0.27%
                 売  2023  年 4 月
                 メキシコ・ペソ買        / 円売

                                   9,109,000        66,834,554
                             買建                     66,943,862       0.03%
                 2023  年 4 月
                 豪ドル買    / 円売   2023  年 4
                                    461,000       41,925,172
                             買建                     41,323,997       0.02%
                 月
                 ユーロ買    / 円売   2023  年 4
                                    776,000      110,996,151
                             買建                     113,025,836        0.05%
                 月
                 英ポンド買     / 円売   2023  年
                                    165,000       26,908,562
                             買建                     27,304,506       0.01%
                 4 月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ( 注 2)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    ( 注 3)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
    (参考情報)運用実績

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                          第2【管理及び運営】

                         1【申込(販売)手続等】

      受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとしま

    す。
     当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資コー
    ス」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」がありま
    す。
     「分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にしたが
    い契約(以下「別に定める契約」といいます。)を締結します。
     販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を                              1 円単位または       1 口単位として販売会社が定める単
    位をもって、取得の申込みに応じることができます。
     ただし、販売会社は、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨークの銀行またはロン
    ドンの銀行のいずれかの休業日と同じ日付の日を取得申込受付日とする受益権の取得申込みの受付けを行
    ないません。
     お買付価額(        1 万口当たり)は、お買付申込受付日の翌営業日の基準価額です。
     お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が
    課されます。なお、「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりませ
    ん。
     継続申込期間においては、委託会社の各営業日の午後                              3 時までに受付けた取得の申込み(当該申込みに
    かかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎ
    て行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
     金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国にお
    ける非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災害、クーデター、重大
    な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する
    障害等)が発生し、委託会社が追加設定を制限する措置をとった場合には、販売会社は、取得申込みの受
    付けを中止することができるほか、すでに受付けた取得申込みを取消すことができるものとします。
     取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンド
    の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口
    数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
    に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社
    は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
    るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替
    機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
    を行ないます。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託によ
    り生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかか
    る信託を設定した旨の通知を行ないます。
                                 82/442



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                         2【換金(解約)手続等】
     委託会社の各営業日の午後                3 時までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務

    手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
    営業日の取扱いとなります。
     なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限があります。
    <一部解約>
       受益者は、自己に帰属する受益権について、最低単位を                               1 口単位として販売会社が定める単位をもっ
      て、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
       ただし、販売会社は、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨークの銀行またはロ
      ンドンの銀行のいずれかの休業日と同じ日付の日を一部解約請求受付日とする一部解約の実行の請求の
      受付けを行ないません。
       受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
      ます。
       解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
       解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
       解約価額(基準価額)は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
       大和アセットマネジメント株式会社
         電話番号(コールセンター)                       0120-106212       (営業日の      9:00  ~ 17:00   )
         ホームページ                       https://www.daiwa-am.co.jp/
       委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情

      (投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災
      害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならび
      に資金の受渡しに関する障害等)が発生した場合には、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること
      ができます。一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行
      なった当日の一部解約の実行の請求を撤回することができます。ただし、受益者がその一部解約の実行
      の請求を撤回しない場合には、当該振替受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準
      価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、当該計算日の翌営業日の基準価額としま
      す。
       一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として一部解約の実行の請求受付日から起算して
      5 営業日目から受益者に支払います。
       受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預
      金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受
      益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
     一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の

    請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数
    と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
    数の減少の記載または記録が行なわれます。
                                 83/442



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                          3【資産管理等の概要】

    (1)  【資産の評価】

       基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した                                          1 万口当たりの価額をい
      います。
       純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時
      価(注    1 、注  2 )により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
       (注  1 )当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要

          ・マザーファンドの受益証券:計算日の基準価額で評価します。
       (注  2 )マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
          ・東京証券取引所上場株式:原則として当該取引所における計算日の最終相場で評価します。
          ・外国の株式:原則として金融商品取引所における計算時に知り得る直近の日の最終相場また
           は海外店頭市場における計算時に知り得る直近の日の最終相場または最終買気配相場で評価
           します。
          ・わが国の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券:原則として当該取引所における計算日
           の最終相場で評価します。
          ・海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券:原則として当該取引所における計算日に
           知り得る直近の日の最終相場で評価します。
          ・わが国および外国の公社債:原則として、次の                           1. ~ 3. に掲げるいずれかの価額で評価しま
           す。
            1 .日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
            2 .金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)
            3 .価格情報会社の提供する価額
       なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他

      の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電
      信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日
      の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
       基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
       基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
       大和アセットマネジメント株式会社
         電話番号(コールセンター)                       0120-106212       (営業日の      9:00  ~ 17:00   )
         ホームページ                       https://www.daiwa-am.co.jp/
    (2)  【保管】

       該当事項はありません。
    (3)  【信託期間】

       無期限とします。ただし、                (5)①   により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
    (4)  【計算期間】

       毎年    9 月 8 日から翌年      9 月 7 日までとします。
       上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休
      業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始される
      ものとします。
                                 84/442


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    (5)  【その他】
      ①  信託の終了
        1 .委託会社は、受益権の口数が                 30 億口を下ることとなった場合もしくは信託契約を解約することが
        受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意
        のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、
        あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
        2 .委託会社は、前          1 .の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行な
        います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項
        を定め、当該決議の日の             2 週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもっ
        てこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        3 .前  2 .の書面決議において、受益者(委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
        権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本                                             3 .において同
        じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託契約
        にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
        て賛成するものとみなします。
        4 .前  2 .の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の                                   3 分の  2 以上にあたる多数を
        もって行ないます。
        5 .前  2 .から前     4 .までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当
        該提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
        したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
        場合であって、前          2 .から前     4 .までの手続きを行なうことが困難な場合も同じとします。
        6 .委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
        約を解約し、信託を終了させます。
        7 .委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
        は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
        委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、                                      ② の書面決議で否決された
        場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
        8 .受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
        社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
      ②  信託約款の変更等

        1 .委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
        受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは当ファンドと他のファンドとの併合(投資
        信託及び投資法人に関する法律第                  16 条第  2 号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
        す。以下同じ。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨お
        よびその内容を監督官庁に届出ます。なお、信託約款は本                               ② の 1 .から    7 .までに定める以外の方法
        によって変更することができないものとします。
        2 .委託会社は、前          1 .の事項(前       1 .の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合
        に限り、前      1 .の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
        する場合を除きます。以下「重大な信託約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行な
        います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容お
        よびその理由などの事項を定め、当該決議の日の                           2 週間前までに、信託約款にかかる知れている受
        益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
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        3 .前  2 .の書面決議において、受益者(委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
        権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本                                             3 .において同
        じ。)    は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託約款
        にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
        て賛成するものとみなします。
        4 .前  2 .の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の                                   3 分の  2 以上にあたる多数を
        もって行ないます。
        5 .書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
        6 .前  2 .から前     5 .までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合にお
        いて、当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意
        思表示をしたときには適用しません。
        7 .前  1 .から前     6 .までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合
        にあっても、当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決さ
        れた場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
        8 .委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前                                            1. から前    7. まで
        の規定にしたがいます。
      ③  反対受益者の受益権買取請求の不適用

        当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                              18 条第  1 項に定める反対受益者による受益権
       買取請求の規定の適用を受けません。
      ④  運用報告書

        1 .委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事
        項を記載した交付運用報告書(投資信託及び投資法人に関する法律第                                      14 条第  4 項に定める運用報告
        書)を計算期間の末日および償還時に作成し、信託財産にかかる知れている受益者に対して交付し
        ます。また、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
        2 .委託会社は、運用報告書(全体版)(投資信託及び投資法人に関する法律第                                          14 条第  1 項に定める
        運用報告書)を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
        ・委託会社のホームページ
          アドレス       https://www.daiwa-am.co.jp/
        3 .前  2. の規定にかかわらず、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、こ
        れを交付します。
      ⑤  公告

        1 .委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
        す。
         https://www.daiwa-am.co.jp/
        2 .前  1 .の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載します。
      ⑥  関係法人との契約の更改

        委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了
       の 1 か月(または       3 か月)前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないとき
       は、自動的に       1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
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                          4【受益者の権利等】

     信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ

    れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
     受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
    <収益分配金および償還金にかかる請求権>
     受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信
    託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有
    します。
     収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者                                                   ( 当該収益
    分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該
    収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
    で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。                                            ) に、原則として決算日
    から起算して       5 営業日までに支払います。
     上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、原則として
    毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座
    簿に記載または記録されます。
     償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者                                                   ( 信託終了
    日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設
    定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
    は原則として取得申込者とします。                   ) に、原則として信託終了日から起算して                     5 営業日までに支払います。
     収益分配金および償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
     受益者が、収益分配金については支払開始日から                            5 年間その支払いを請求しないときならびに信託終了
    による償還金については支払開始日から                      10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会
    社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    <換金請求権>
     受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「2 換金(解
    約)手続等」をご参照下さい。
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                        第3 【ファンドの経理状況】

    (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和                                                38 年大蔵

    省令第    59 号)並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成                                12 年総
    理府令第     133  号)に基づいて作成しております。
     なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第            6 期計算期間(       2021  年 9 月 8 日か
    ら 2022  年 9 月 7 日まで)の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けております。
                            1  【財務諸表】


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      【財務諸表】

       iFree      8資産バランス
       (1)【貸借対照表】
                                                     (単位:円)
                                    第5期              第6期
                                 2021年9月7日現在              2022年9月7日現在
      資産の部
       流動資産
                                      411,799,652              518,647,063
         コール・ローン
                                     34,212,125,313              45,128,094,473
         親投資信託受益証券
                                     34,623,924,965              45,646,741,536
         流動資産合計
                                     34,623,924,965              45,646,741,536
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                       30,424,438              15,502,315
         未払解約金
                                        3,434,031              4,643,907
         未払受託者報酬
                                       34,340,657              46,439,355
         未払委託者報酬
                                        1,190,017              1,106,352
         その他未払費用
                                       69,389,143              67,691,929
         流動負債合計
                                       69,389,143              67,691,929
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     23,584,320,551              30,252,717,145
         元本
                                   ※1              ※1
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                          10,970,215,271              15,326,332,462
                                     5,671,819,546              6,473,943,266
          (分配準備積立金)
                                     34,554,535,822              45,579,049,607
         元本等合計
                                     34,554,535,822              45,579,049,607
       純資産合計
                                     34,623,924,965              45,646,741,536
      負債純資産合計
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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                     第5期              第6期
                                  自   2020年9月8日            自   2021年9月8日
                                  至   2021年9月7日            至   2022年9月7日
      営業収益
                                            138              117
       受取利息
                                      5,749,147,475              1,386,390,160
       有価証券売買等損益
                                            -              378
       その他収益
                                      5,749,147,613              1,386,390,655
       営業収益合計
      営業費用
                                          90,137              88,837
       支払利息
                                         6,144,948              8,638,589
       受託者報酬
                                        61,450,224              86,386,630
       委託者報酬
                                         2,201,591              2,199,095
       その他費用
                                        69,886,900              97,313,151
       営業費用合計
                                      5,679,260,713              1,289,077,504
      営業利益
                                      5,679,260,713              1,289,077,504
      経常利益
                                      5,679,260,713              1,289,077,504
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
                                        381,979,171              △  5,509,644
      に伴う当期純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                3,648,948,547              10,970,215,271
                                      2,764,859,107              4,177,530,659
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      2,764,859,107              4,177,530,659
       額
                                        740,873,925             1,116,000,616
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        740,873,925             1,116,000,616
       額
                                            -              -
      分配金
                                          ※1              ※1
                                      10,970,215,271              15,326,332,462
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
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    (3)  【注記表】

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                        第 6 期
            区 分                         自   2021  年 9 月 8 日
                                     至   2022  年 9 月 7 日
       有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
    (貸借対照表に関する注記)

                                 第 5 期               第 6 期
             区 分
                              2021  年 9 月 7 日現在           2022  年 9 月 7 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                       18,838,006,602        円         23,584,320,551        円

          期中追加設定元本額                        8,347,815,842        円          9,073,700,420        円
          期中一部解約元本額                        3,601,501,893        円          2,405,303,826        円
     2.      計算期間末日における受益                       23,584,320,551        口         30,252,717,145        口

          権の総数
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                                  第 5 期               第 6 期
              区 分                 自   2020  年 9 月 8 日        自   2021  年 9 月 8 日
                               至   2021  年 9 月 7 日        至   2022  年 9 月 7 日
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       ※ 1  分配金の計算過程                 計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額(  0 円)、解約に伴う当期              額(  0 円)、解約に伴う当期
                            純利益金額分配後の有価証券                 純利益金額分配後の有価証券
                            売買等損益から費用を控除                 売買等損益から費用を控除
                            し、繰越欠損金を補填した額                 し、繰越欠損金を補填した額
                            ( 5,167,194,273        円)、投資        ( 1,294,595,123        円)、投資
                            信託約款に規定される収益調                 信託約款に規定される収益調
                            整金(    5,298,479,837        円)及     整金(    8,852,473,979        円)及
                            び分配準備積立金                 び分配準備積立金
                            ( 504,625,273       円)より分配         ( 5,179,348,143        円)より分
                            対象額は     10,970,299,383        円    配対象額は      15,326,417,245        円
                            ( 1 万口当たり      4,651.52     円)    ( 1 万口当たり      5,066.13     円)
                            であり、分配を行っておりま                 であり、分配を行っておりま
                            せん。                 せん。
    (金融商品に関する注記)


    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         第 6 期
            区 分                         自   2021  年 9 月 8 日
                                      至   2022  年 9 月 7 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                        び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                        す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
                        券、デリバティブ取引に投資しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
                        変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して

       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
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    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                         第 6 期
            区 分
                                      2022  年 9 月 7 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    (有価証券に関する注記)

    売買目的有価証券
                          第 5 期                    第 6 期
                       2021  年 9 月 7 日現在                2022  年 9 月 7 日現在
        種 類
                      当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                     含まれた評価差額(円)                      含まれた評価差額(円)
     親投資信託受益証券                          5,635,039,183                      1,374,333,643
     合計                          5,635,039,183                      1,374,333,643
    (デリバティブ取引に関する注記)


    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                 第 5 期                          第 6 期
              2021  年 9 月 7 日現在                      2022  年 9 月 7 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    (関連当事者との取引に関する注記)

                               第 6 期
                            自   2021  年 9 月 8 日
                            至   2022  年 9 月 7 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
    ( 1 口当たり情報)

                               第 5 期                 第 6 期
                            2021  年 9 月 7 日現在             2022  年 9 月 7 日現在
                                 93/442


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     1 口当たり純資産額                                1.4651    円               1.5066    円
     ( 1 万口当たり純資産額)                             (14,651    円 )             (15,066    円 )
    (4)  【附属明細表】

    第1   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                  評価額
       種 類                銘 柄                券面総額                   備考
                                                  (円)
              ダイワ新興国株式ファンダメンタル・
     親投資信託受益
                                      2,879,253,653           5,836,535,079
              インデックス・マザーファンド
     証券
              ダイワ新興国債券インデックス・マ
                                      3,823,114,293           5,748,052,339
              ザーファンド
              トピックス・インデックス・マザー
                                      4,107,777,908           5,447,324,283
              ファンド
              外国株式インデックスマザーファンド                        1,304,789,990           5,622,079,108
              外国債券インデックスマザーファンド                        1,749,743,615           5,673,893,620
              ダイワJ-REITマザーファンド                        1,629,952,741           5,624,477,923
              ダイワ・グローバルREITインデッ
                                      1,670,709,367           5,630,123,495
              クス・マザーファンド
              ダイワ日本債券インデックスマザー
                                      4,429,046,104           5,545,608,626
              ファンド(BPI)
     親投資信託受益証券 合計                                            45,128,094,473
     合計                                            45,128,094,473
    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第2 信用取引契約残高明細表


        該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
    (参考)


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「外国株式インデックス
    マザーファンド」受益証券、「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」
    受益証券、「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」受益証券、「外国債券インデッ
    クスマザーファンド」受益証券、「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」受益証券、「ダ
    イワJ-REITマザーファンド」受益証券及び「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザー
    ファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益
    証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
     なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとお
    りであります。
    「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況


     以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2021  年 9 月 7 日現在        2022  年 9 月 7 日現在
                                    金 額(円)              金 額(円)
     資産の部
      流動資産
        コール・ローン
                                      12,994,807,885              12,330,157,483
        株式
                            ※ 2 ※ 3      189,788,890,350              187,268,579,370
        派生商品評価勘定
                                       146,211,950                 146,700
        未収入金
                                        12,646,800                   -
        未収配当金
                                       102,946,124              119,145,822
        未収利息
                                         1,025,745               694,750
        前払金
                                             -         12,615,000
        その他未収収益
                            ※ 4            4,435,797              7,667,503
        差入委託証拠金
                                             -         35,820,000
        流動資産合計
                                     203,050,964,651              199,774,826,628
      資産合計
                                     203,050,964,651              199,774,826,628
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                             -         31,688,250
        前受金
                                       134,453,500                    -
        未払解約金
                                       452,261,100               33,328,030
        受入担保金
                                      9,924,137,895              6,307,055,790
        流動負債合計
                                      10,510,852,495               6,372,072,070
      負債合計
                                      10,510,852,495               6,372,072,070
     純資産の部
                                 95/442

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      元本等
        元本
                            ※ 1        138,110,552,502              145,845,153,885
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                      54,429,559,654              47,557,600,673
        元本等合計
                                     192,540,112,156              193,402,754,558
      純資産合計
                                     192,540,112,156              193,402,754,558
     負債純資産合計                                203,050,964,651              199,774,826,628
    注記表


    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                     自   2021  年 9 月 8 日
            区 分
                                     至   2022  年 9 月 7 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  新株予約権証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 先物取引

       及び評価方法
                                 96/442


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
                        当金額を計上しております。
    (貸借対照表に関する注記)

             区 分                 2021  年 9 月 7 日現在           2022  年 9 月 7 日現在
     1.  ※ 1  期首                          2020  年 9 月 8 日           2021  年 9 月 8 日
          期首元本額                       145,237,517,692         円        138,110,552,502         円
          期中追加設定元本額                        20,022,399,043        円         21,860,168,849        円
          期中一部解約元本額                        27,149,364,233        円         14,125,567,466        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          トピックス・インデックス                        3,037,312,377        円          2,917,028,229        円
          ファンド
          ダイワ・トピックス・イン                        5,936,053,504        円          5,100,025,134        円
          デックスファンドVA
          適格機関投資家専用・ダイ                            925,788    円             919,282    円
          ワ・トピックスインデックス
          ファンドVA2
          ダイワ国内重視バランスファ                          25,469,299      円           22,914,284      円
          ンド30VA       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                         468,307,280       円           309,766,472       円
          ンド50VA       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                          23,164,900      円           20,861,610      円
          ンド30VA       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                         723,006,295       円           623,209,920       円
          ンド50VA       ( 一般投資家私
          募 )
          日本株式インデックスファン                         212,625,883       円           411,525,762       円
          ド(  FOFs  用)(適格機関投資
          家専用)
          D-I    ' s  TOPIXイン                    42,121,286      円           31,220,370      円
          デックス
                                 97/442


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          DCダイワ・ターゲットイ                         112,903,062       円           205,919,431       円
          ヤー  2050
          iFree       TOPIXイン                  4,179,535,750        円          6,016,503,572        円
          デックス
          iFree       8資産バランス                  3,197,005,271        円          4,107,777,908        円
          iFree       年金バランス                   442,601,861       円           739,333,771       円
          DCダイワ日本株式インデッ                        65,744,715,587        円         68,872,398,480        円
          クス
          ダイワ・ライフ・バランス3                        2,911,072,949        円          3,258,351,019        円
          0
          ダイワ・ライフ・バランス5                        3,953,569,925        円          4,647,636,589        円
          0
          ダイワ・ライフ・バランス7                        3,760,977,295        円          4,614,321,177        円
          0
          年金ダイワ日本株式インデッ                        5,859,678,861        円          6,616,170,343        円
          クス
          DCダイワ・ターゲットイ                          52,356,678      円           59,300,522      円
          ヤー  2030
          DCダイワ・ターゲットイ                          53,333,164      円           68,797,227      円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                        1,308,591,695        円          2,343,262,160        円
          日本株式
          ダイワつみたてインデックス                           9,810,933     円           12,113,839      円
          バランス30
          ダイワつみたてインデックス                           8,690,476     円           10,132,276      円
          バランス50
          ダイワつみたてインデックス                          17,428,664      円           25,524,777      円
          バランス70
          ダイワ国内株式インデックス                               -円            861,004,190       円
          (ラップ専用)
          ダイワ世界バランスファンド                         113,101,715       円           80,584,476      円
          40VA
          ダイワ世界バランスファンド                         130,262,046       円           44,620,861      円
          60VA
          ダイワ・バランスファンド3                        6,250,599,539        円          5,379,500,249        円
          5VA
          ダイワ・バランスファンド2                         570,082,799       円           495,554,875       円
          5VA(適格機関投資家専
          用)
          ダイワ国内バランスファンド                          82,764,931      円           70,111,584      円
          25VA(適格機関投資家専
          用)
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          ダイワ国内バランスファンド                         147,596,159       円           110,064,644       円
          30VA(適格機関投資家専
          用)
          ダイワ・ノーロード           TOP              179,598,319       円           217,095,115       円
          IXファンド
          ダイワファンドラップ             TO           10,238,504,982        円         11,504,859,511        円
          PIXインデックス
          ダイワTOPIXインデック                        2,518,929,016        円          1,659,739,755        円
          ス(ダイワSMA専用)
          ダイワファンドラップオンラ                        2,631,610,906        円          3,221,121,856        円
          イン   TOPIXインデック
          ス
          ダイワ・インデックスセレク                        1,222,729,074        円          1,205,170,804        円
          ト  TOPIX
          ダイワライフスタイル25                         158,275,910       円           135,770,055       円
          ダイワライフスタイル50                         620,574,149       円           558,491,615       円
          ダイワライフスタイル75                         496,136,802       円           423,357,277       円
          DC・ダイワ・トピックス・                        10,668,527,372        円          8,843,092,864        円
          インデックス(確定拠出年金
          専用ファンド)
       計                          138,110,552,502         円        145,845,153,885         円
     2.     期末日における受益権の総数                       138,110,552,502         口        145,845,153,885         口

     3.  ※ 2  貸付有価証券                 株券貸借取引契約により、以                 株券貸借取引契約により、以

                          下のとおり有価証券の貸付を                 下のとおり有価証券の貸付を
                          行っております。                 行っております。
                           株式       9,613,970,350        円   株式       5,953,773,350        円
     4.  ※ 3  差入委託証拠金代用有価証券                 先物取引に係る差入委託証拠                 先物取引に係る差入委託証拠

                          金代用有価証券として以下の                 金代用有価証券として以下の
                          とおり差入を行っておりま                 とおり差入を行っておりま
                          す。                 す。
                           株式        984,520,000       円   株式         844,940,000        円
     5.  ※ 4  その他未収収益                 貸付有価証券に係る配当金相                 貸付有価証券に係る配当金相

                          当額の未入金分        3,169,649     円が    当額の未入金分        6,664,970     円が
                          含まれております。                 含まれております。
    (金融商品に関する注記)

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                 99/442


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                                      自   2021  年 9 月 8 日
            区 分
                                      至   2022  年 9 月 7 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、
                        信用リスク、流動性リスクであります。
                        信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                        款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株
                        価指数先物取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して

       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区 分                         2022  年 9 月 7 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
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    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
                          2021  年 9 月 7 日現在              2022  年 9 月 7 日現在
           種 類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額(円)                    含まれた評価差額(円)
     株式                           36,346,847,074                   △ 12,946,123,641
     合計                           36,346,847,074                   △ 12,946,123,641
    (注)          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(                                       2020  年 9 月
               24 日から    2021  年 9 月 7 日まで、及び       2021  年 9 月 22 日から    2022  年 9 月 7 日まで)を指してお
               ります。
    (デリバティブ取引に関する注記)

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    株式関連

                    2021  年 9 月 7 日 現在                  2022  年 9 月 7 日 現在
       種 類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
              (円)           (円)       (円)       (円)           (円)       (円)
                    うち                        うち
                    1年超                        1年超
     市場取引
     株価指数

     先物取引
      買 建       2,350,556,500         -  2,496,835,000       146,278,500      6,123,945,000         -  6,092,580,000       △ 31,365,000

     合計        2,350,556,500         -  2,496,835,000       146,278,500      6,123,945,000         -  6,092,580,000       △ 31,365,000

    (注)    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    ( 1 口当たり情報)

                            2021  年 9 月 7 日現在             2022  年 9 月 7 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.3941    円               1.3261    円
     ( 1 万口当たり純資産額)                             (13,941    円 )             (13,261    円 )
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    附属明細表


    第1   有価証券明細表

      (1)    株式
                                評価額(円)
          銘 柄          株 式 数                               備考
                             単 価         金 額
     極  洋
                        3,300     3,535.00          11,665,500
     日本水産                   96,700       537.00         51,927,900
     マルハニチロ                   13,800      2,401.00          33,133,800
     雪国まいたけ                   7,500      966.00         7,245,000
     カネコ種苗                   3,000     1,545.00          4,635,000
     サカタのタネ                   11,300      5,050.00          57,065,000       貸付株式数           4,400   株
     ホクト                   7,900     1,891.00          14,938,900       貸付株式数           1,300   株
     ホクリヨウ                   1,300      614.00          798,200     貸付株式数            100  株
     ショーボンドHD                   12,100      5,980.00          72,358,000
     ミライト・ワン                   33,500      1,520.00          50,920,000
     タマホーム                   6,300     2,298.00          14,477,400       貸付株式数           2,500   株
     サンヨーホームズ                   1,800      692.00         1,245,600      貸付株式数            400  株
     日本アクア                   4,200      676.00         2,839,200
     ファーストコーポレーショ
                        2,600      737.00         1,916,200      貸付株式数            100  株
     ン
     ベステラ                   2,100     1,101.00          2,312,100      貸付株式数            800  株
     キャンディル                   1,500      588.00          882,000     貸付株式数            700  株
     住石ホールディングス                   18,600       275.00         5,115,000      貸付株式数           7,100   株
     日鉄鉱業                   2,000     5,760.00          11,520,000
     三井松島HLDGS                   4,400     3,605.00          15,862,000       貸付株式数           1,700   株
     INPEX                  329,600      1,500.00         494,400,000       貸付株式数          146,700    株
     石油資源開発                   12,300      3,815.00          46,924,500
     K&Oエナジーグループ                   4,000     1,658.00          6,632,000
     ダイセキ環境ソリューショ
                        2,000      908.00         1,816,000      貸付株式数            700  株
     ン
     第一カッター興業                   2,200     1,246.00          2,741,200
     明豊ファシリティワークス                   3,400      656.00         2,230,400      貸付株式数           1,100   株
     安藤・間                   47,200       869.00         41,016,800
     東急建設                   28,000       663.00         18,564,000
     コムシスホールディングス                   33,400      2,535.00          84,669,000
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     ビーアールホールディング
                       12,800       338.00         4,326,400      貸付株式数           4,900   株
     ス
     高松コンストラクションG
                        6,900     1,900.00          13,110,000
     P
     東建コーポレーション                   2,900     8,320.00          24,128,000       貸付株式数           1,100   株
     ソネック                   1,100     1,050.00          1,155,000      貸付株式数            300  株
     ヤマウラ                   4,800      955.00         4,584,000      貸付株式数           1,800   株
     オリエンタル白石                   35,000       248.00         8,680,000
     大成建設                   66,600      4,180.00         278,388,000
     大  林  組
                      222,600       953.00        212,137,800
     清水建設                  205,900       753.00        155,042,700
     飛島建設                   6,200     1,063.00          6,590,600
     長谷工コーポレーシヨン                   64,300      1,597.00         102,687,100
     松井建設                   8,000      573.00         4,584,000      貸付株式数            400  株
     錢  高  組
                         900    3,195.00          2,875,500      貸付株式数            300  株
     鹿島建設                  163,100      1,449.00         236,331,900
     不動テトラ                   5,000     1,521.00          7,605,000
     大末建設                   2,600     1,525.00          3,965,000
     鉄建建設                   4,700     1,777.00          8,351,900
     西松建設                   14,500      4,020.00          58,290,000       貸付株式数           5,700   株
     三井住友建設                   53,500       448.00         23,968,000       貸付株式数            400  株
     大豊建設                   3,500     4,030.00          14,105,000       貸付株式数           1,000   株
     佐田建設                   4,900      430.00         2,107,000      貸付株式数           1,800   株
     ナカノフドー建設                   5,400      301.00         1,625,400      貸付株式数           1,500   株
     奥  村  組
                       11,800      2,907.00          34,302,600       貸付株式数           4,200   株
     東鉄工業                   9,500     2,307.00          21,916,500
     イチケン                   1,700     1,812.00          3,080,400      貸付株式数            200  株
     富士ピー・エス                   3,500      468.00         1,638,000      貸付株式数           1,100   株
     淺沼組                   5,200     2,817.00          14,648,400       貸付株式数            200  株
     戸田建設                   91,800       681.00         62,515,800
     熊  谷  組
                       11,800      2,621.00          30,927,800
     北野建設                   1,400     2,399.00          3,358,600      貸付株式数            400  株
     植  木  組
                        2,100     1,254.00          2,633,400      貸付株式数            800  株
     矢作建設                   10,100       758.00         7,655,800      貸付株式数            300  株
     ピーエス三菱                   7,800      644.00         5,023,200
     日本ハウスHLDGS                   12,600       439.00         5,531,400      貸付株式数           5,700   株
     大東建託                   24,600     14,080.00          346,368,000
     新日本建設                   10,500       715.00         7,507,500
     東亜道路                   1,300     5,810.00          7,553,000
     日本道路                   2,100     5,930.00          12,453,000
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     東亜建設                   5,300     2,366.00          12,539,800
     日本国土開発                   18,800       597.00         11,223,600
     若築建設                   3,800     2,267.00          8,614,600
     東洋建設                   27,100       864.00         23,414,400
     五洋建設                   88,200       713.00         62,886,600       貸付株式数            700  株
     世紀東急                   10,800       758.00         8,186,400
     福  田  組
                        2,400     4,580.00          10,992,000       貸付株式数            800  株
     日本ドライケミカル                   1,700     1,565.00          2,660,500      貸付株式数            200  株
     住友林業                   47,800      2,269.00         108,458,200
     日本基礎技術                   5,900      501.00         2,955,900      貸付株式数           2,300   株
     巴コーポレーション                   9,600      424.00         4,070,400      貸付株式数            200  株
     大和ハウス                  189,700      3,055.00         579,533,500
     ライト工業                   13,200      1,876.00          24,763,200
     積水ハウス                  227,600      2,468.00         561,716,800
     日特建設                   5,100      921.00         4,697,100
     北陸電気工事                   4,100      740.00         3,034,000
     ユアテック                   13,900       731.00         10,160,900
     日本リーテック                   4,600      810.00         3,726,000      貸付株式数           1,800   株
     四電工                   2,300     1,848.00          4,250,400
     中電工                   9,200     2,129.00          19,586,800
     関  電  工
                       39,100       827.00         32,335,700
     きんでん                   48,800      1,505.00          73,444,000
     東京エネシス                   7,000     1,013.00          7,091,000
     トーエネック                   2,400     3,405.00          8,172,000
     住友電設                   5,900     2,603.00          15,357,700
     日本電設工業                   10,200      1,752.00          17,870,400
     エクシオグループ                   33,000      2,110.00          69,630,000
     新日本空調                   5,200     1,834.00          9,536,800      貸付株式数           1,200   株
     日本工営                   4,600     3,680.00          16,928,000
     九電工                   15,200      2,806.00          42,651,200
     三機工業                   15,600      1,653.00          25,786,800       貸付株式数            100  株
     日揮ホールディングス                   67,900      1,918.00         130,232,200
     中外炉工業                   2,200     1,570.00          3,454,000
     ヤマト                   5,900      767.00         4,525,300
     太平電業                   4,300     3,475.00          14,942,500
     高砂熱学                   18,200      1,610.00          29,302,000
     三晃金属                   1,000     2,662.00          2,662,000      貸付株式数            200  株
     NECネッツエスアイ                   24,800      1,693.00          41,986,400
     朝日工業社                   2,900     1,862.00          5,399,800
     明星工業                   12,000       731.00         8,772,000      貸付株式数            200  株
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     大  氣  社
                       10,000      3,195.00          31,950,000
     ダイダン                   4,400     2,237.00          9,842,800
     日比谷総合設備                   6,400     1,855.00          11,872,000
     ニップン                   18,600      1,542.00          28,681,200
     日清製粉G本社                   72,300      1,517.00         109,679,100
     日東富士製粉                   1,100     4,535.00          4,988,500
     昭和産業                   6,000     2,496.00          14,976,000
     鳥越製粉                   5,400      645.00         3,483,000
     中部飼料                   7,800     1,054.00          8,221,200      貸付株式数           3,100   株
     フィード・ワン                   8,900      694.00         6,176,600
     東洋精糖                   1,000      884.00          884,000     貸付株式数            300  株
     日本甜菜糖                   3,900     1,609.00          6,275,100
     DM三井製糖ホールディ                   6,100     1,851.00          11,291,100
     塩水港精糖                   7,900      204.00         1,611,600      貸付株式数           3,200   株
     日新製糖                   3,500     1,756.00          6,146,000
     LIFULL                   22,500       166.00         3,735,000      貸付株式数           7,500   株
     ミクシィ                   16,700      2,303.00          38,460,100
     ジェイエイシーリクルート
                        6,000     1,937.00          11,622,000
     メント
     日本M&Aセンターホール
                      119,800      1,642.00         196,711,600
     デ
     メンバーズ                   1,900     2,558.00          4,860,200      貸付株式数            700  株
     中広                   1,100      402.00          442,200     貸付株式数            400  株
     UTグループ                   10,500      2,690.00          28,245,000
     アイティメディア                   3,400     1,684.00          5,725,600      貸付株式数           1,200   株
     E・Jホールディングス                   4,200     1,290.00          5,418,000      貸付株式数           1,500   株
     夢真ビーネックスグルーフ                   23,900      1,604.00          38,335,600
     コシダカホールディングス                   19,500       824.00         16,068,000       貸付株式数           6,100   株
     アルトナー                   1,900      951.00         1,806,900
     パソナグループ                   7,900     1,991.00          15,728,900
     CDS                   1,900     1,740.00          3,306,000
     リンクアンドモチベーショ
                       18,900       649.00         12,266,100       貸付株式数           6,400   株
     ン
     エス・エム・エス                   24,900      2,933.00          73,031,700
     サニーサイドアップG                   2,500      605.00         1,512,500      貸付株式数            100  株
     パーソルホールディングス                   73,100      2,765.00         202,121,500
     リニカル                   4,200      736.00         3,091,200      貸付株式数            500  株
     クックパッド                   17,700       206.00         3,646,200      貸付株式数           5,200   株
     エスクリ                   3,500      371.00         1,298,500      貸付株式数           1,300   株
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     アイ・ケイ・ケイホール
                        3,700      592.00         2,190,400      貸付株式数           1,300   株
     ディンク
     森永製菓                   15,500      3,830.00          59,365,000
     中  村  屋
                        1,600     3,075.00          4,920,000      貸付株式数            600  株
                                                        1,700   株
     江崎グリコ                   17,900      3,485.00          62,381,500       貸付株式数
                                                       (1,700    株 )
     名糖産業                   2,800     1,620.00          4,536,000      貸付株式数           1,200   株
     井村屋グループ                   3,800     2,203.00          8,371,400      貸付株式数           1,500   株
     不  二  家
                        4,400     2,346.00          10,322,400
     山崎製パン                   42,000      1,634.00          68,628,000
     第一屋製パン                    600     461.00          276,600     貸付株式数            300  株
     モロゾフ                   2,300     3,515.00          8,084,500
     亀田製菓                   4,000     4,450.00          17,800,000       貸付株式数           1,500   株
     寿スピリッツ                   6,700     7,840.00          52,528,000       貸付株式数           2,600   株
     カルビー                   35,000      2,702.00          94,570,000
     森永乳業                   13,000      3,980.00          51,740,000
     六甲バター                   4,500     1,409.00          6,340,500      貸付株式数           1,000   株
     ヤクルト                   48,800      7,930.00         386,984,000
     明治ホールディングス                   42,300      6,370.00         269,451,000
     雪印メグミルク                   16,900      1,650.00          27,885,000
     プリマハム                   9,600     2,065.00          19,824,000
     日本ハム                   26,900      3,870.00         104,103,000
     林兼産業                   1,700      466.00          792,200     貸付株式数            400  株
     丸大食品                   6,800     1,505.00          10,234,000       貸付株式数           2,600   株
     S  Foods
                        6,900     2,915.00          20,113,500       貸付株式数           2,400   株
     柿安本店                   2,700     2,235.00          6,034,500      貸付株式数            300  株
     伊藤ハム米久HLDGS                   48,500       655.00         31,767,500
     学情                   3,000     1,140.00          3,420,000      貸付株式数           1,100   株
                                                        1,300   株
     スタジオアリス                   3,300     2,113.00          6,972,900      貸付株式数
                                                        (100  株 )
     クロスキャット                   4,100     1,393.00          5,711,300      貸付株式数           1,600   株
     シミックホールディングス                   3,700     1,619.00          5,990,300      貸付株式数           1,400   株
     エプコ                   1,600      626.00         1,001,600      貸付株式数            600  株
     システナ                  107,000       423.00         45,261,000
     NJS                   1,300     1,921.00          2,497,300
     デジタルアーツ                   4,000     6,150.00          24,600,000
     日鉄ソリューションズ                   13,000      3,700.00          48,100,000
     綜合警備保障                   26,700      3,530.00          94,251,000
                                                        1,500   株
     キューブシステム                   3,900     1,013.00          3,950,700      貸付株式数
                                                        (200  株 )
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     いちご                   84,400       295.00         24,898,000
     WOW     WORLD
                        1,000      845.00          845,000
     日本駐車場開発                   75,800       158.00         11,976,400       貸付株式数          29,400    株
     コア                   3,100     1,421.00          4,405,100      貸付株式数            600  株
     カカクコム                   53,600      2,471.00         132,445,600
     アイロムグループ                   2,700     2,376.00          6,415,200
     セントケア・ホールディン
                        4,800      832.00         3,993,600
     グ
     サイネックス                   1,200      599.00          718,800     貸付株式数            200  株
     ルネサンス                   5,100      936.00         4,773,600      貸付株式数           1,900   株
     ディップ                   12,900      3,350.00          43,215,000       貸付株式数           4,000   株
     SBSホールディングス                   5,600     2,873.00          16,088,800
     デジタルホールディングス                   5,100     1,291.00          6,584,100
     新日本科学                   9,000     2,466.00          22,194,000       貸付株式数           3,100   株
     キャリアデザインセンター                   1,600     1,521.00          2,433,600
     ベネフィット・ワン                   26,400      1,979.00          52,245,600
     エムスリー                  128,900      4,204.00         541,895,600
     ツカダ・グローバルHOL
                        4,600      343.00         1,577,800      貸付株式数           1,800   株
     D
     ブラス                   1,000      939.00          939,000
     アウトソーシング                   38,900      1,159.00          45,085,100
     ウェルネット                   6,700      588.00         3,939,600      貸付株式数           2,500   株
     ワールドホールディングス                   2,900     2,636.00          7,644,400      貸付株式数           1,000   株
     ディー・エヌ・エー                   27,900      1,854.00          51,726,600
     博報堂DYHLDGS                   92,400      1,210.00         111,804,000
     ぐるなび                   10,600       433.00         4,589,800      貸付株式数            100  株
     タカミヤ                   8,800      399.00         3,511,200
     ジャパンベストレスキュー
                        4,100      723.00         2,964,300      貸付株式数            900  株
     S
     ファンコミュニケーション
                       12,800       403.00         5,158,400      貸付株式数           2,400   株
     ズ
     ライク                   2,400     2,150.00          5,160,000      貸付株式数            900  株
     ビジネス・ブレークスルー                   2,500      405.00         1,012,500      貸付株式数           1,000   株
     エスプール                   18,800      1,026.00          19,288,800
     WDBホールディングス                   3,400     2,556.00          8,690,400      貸付株式数            800  株
     手間いらず                   1,100     4,600.00          5,060,000      貸付株式数            400  株
     ティア                   4,100      439.00         1,799,900      貸付株式数            500  株
     CDG                    600    1,272.00            763,200     貸付株式数            200  株
     アドウェイズ                   9,000      750.00         6,750,000      貸付株式数           4,300   株
     バリューコマース                   4,900     2,398.00          11,750,200       貸付株式数           2,200   株
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     インフォマート                   67,800       387.00         26,238,600
     サッポロホールディングス                   20,700      2,996.00          62,017,200
     アサヒグループホールディ
                      144,400      4,539.00         655,431,600       貸付株式数          63,600    株
     ン
     キリンHD                  282,100      2,193.50         618,786,350
     宝ホールディングス                   42,700      1,066.00          45,518,200
     オエノンホールディングス                   17,500       277.00         4,847,500      貸付株式数           1,300   株
     養  命  酒
                        2,000     1,789.00          3,578,000      貸付株式数            700  株
     コカ・コーラボトラーズJ
                       48,900      1,365.00          66,748,500
     HD
     サントリー食品インター                   44,000      4,980.00         219,120,000       貸付株式数          18,000    株
     ダイドーグループHD                   3,900     4,605.00          17,959,500       貸付株式数           1,500   株
     伊  藤  園
                       23,300      5,750.00         133,975,000       貸付株式数           9,300   株
     キーコーヒー                   7,000     2,082.00          14,574,000
     ユニカフェ                   2,000      921.00         1,842,000      貸付株式数            800  株
     ジャパンフーズ                   1,100     1,104.00          1,214,400      貸付株式数            300  株
     日清オイリオグループ                   8,700     3,180.00          27,666,000
     不二製油グループ                   16,600      2,334.00          38,744,400       貸付株式数            100  株
     かどや製油                    700    3,550.00          2,485,000      貸付株式数            100  株
     J-オイルミルズ                   6,800     1,551.00          10,546,800       貸付株式数            200  株
     ローソン                   16,700      4,670.00          77,989,000
     サンエー                   5,100     4,120.00          21,012,000
     カワチ薬品                   5,800     2,062.00          11,959,600       貸付株式数            300  株
     エービーシー・マート                   11,800      6,050.00          71,390,000
     ハードオフコーポレーショ
                        3,200     1,237.00          3,958,400
     ン
     高千穂交易                   2,700     2,237.00          6,039,900      貸付株式数           1,000   株
     アスクル                   16,200      1,805.00          29,241,000       貸付株式数           4,200   株
     ゲオホールディングス                   9,100     1,678.00          15,269,800
     アダストリア                   8,200     2,075.00          17,015,000       貸付株式数           3,600   株
     ジーフット                   4,900      303.00         1,484,700      貸付株式数           1,800   株
     シー・ヴイ・エス・ベイエ
                         800     388.00          310,400     貸付株式数            300  株
     リア
     オルバヘルスケアHLDG
                        1,200     1,481.00          1,777,200
     S
     伊藤忠食品                   1,500     4,915.00          7,372,500
     くら寿司                   7,900     2,824.00          22,309,600       貸付株式数           3,100   株
     キャンドゥ                   2,400     2,104.00          5,049,600      貸付株式数           1,200   株
     エレマテック                   5,900     1,329.00          7,841,100
     アイケイ                   2,300      427.00          982,100     貸付株式数            900  株
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     パルグループHLDGS                   6,700     2,360.00          15,812,000
     エディオン                   34,400      1,163.00          40,007,200       貸付株式数           7,100   株
     あらた                   5,500     4,100.00          22,550,000       貸付株式数           1,900   株
     サーラコーポレーション                   14,400       810.00         11,664,000
     ワッツ                   3,600      673.00         2,422,800      貸付株式数           1,400   株
     トーメンデバイス                   1,100     5,580.00          6,138,000      貸付株式数            400  株
     ハローズ                   3,400     2,999.00          10,196,600       貸付株式数            700  株
     JPホールディングス                   17,900       267.00         4,779,300      貸付株式数           1,200   株
     フジオフードG本社                   5,700     1,272.00          7,250,400      貸付株式数           2,200   株
     あみやき亭                   1,800     2,884.00          5,191,200      貸付株式数            600  株
     東京エレクトロンデバイス                   2,200     5,710.00          12,562,000       貸付株式数            200  株
     ひらまつ                   15,500       180.00         2,790,000      貸付株式数           6,200   株
     フィールズ                   6,600     1,392.00          9,187,200      貸付株式数           2,500   株
     双日                   77,200      2,299.00         177,482,800
     アルフレッサホールディン
                       78,100      1,650.00         128,865,000
     グス
     大黒天物産                   2,400     5,680.00          13,632,000       貸付株式数            900  株
     ハニーズホールディングス                   6,100     1,209.00          7,374,900      貸付株式数           2,100   株
     ファーマライズHD                   1,300      651.00          846,300     貸付株式数            500  株
     キッコーマン                   46,000      8,410.00         386,860,000
     味  の  素
                      152,900      3,800.00         581,020,000
     ブルドツクソ-ス                   2,800     1,815.00          5,082,000      貸付株式数           1,100   株
     キユーピー                   33,600      2,207.00          74,155,200
     ハウス食品G本社                   24,000      2,883.00          69,192,000
     カ  ゴ  メ
                       29,200      2,945.00          85,994,000
     焼津水産化工                   3,100      874.00         2,709,400      貸付株式数           1,200   株
     アリアケジャパン                   7,000     4,465.00          31,255,000
     ピエトロ                    900    1,772.00          1,594,800      貸付株式数            300  株
     エバラ食品工業                   1,700     3,065.00          5,210,500      貸付株式数            500  株
     やまみ                    700    1,435.00          1,004,500
     ニチレイ                   28,600      2,425.00          69,355,000
     横浜冷凍                   18,700       912.00         17,054,400       貸付株式数           6,900   株
     東洋水産                   34,300      5,700.00         195,510,000       貸付株式数           1,100   株
     イートアンドHLDGS                   3,000     2,051.00          6,153,000      貸付株式数           1,100   株
     大冷                    600    1,912.00          1,147,200      貸付株式数            300  株
     ヨシムラ・フード・HLD
                        3,800      479.00         1,820,200      貸付株式数           1,500   株
     GS
     日清食品HD                   24,800      9,720.00         241,056,000
     永谷園ホールディングス                   3,300     1,971.00          6,504,300
     一正蒲鉾                   3,000      768.00         2,304,000      貸付株式数            700  株
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     フジッコ                   7,100     1,875.00          13,312,500
     ロックフィールド                   7,700     1,440.00          11,088,000       貸付株式数           2,900   株
     日本たばこ産業                  411,200      2,371.50         975,160,800       貸付株式数          144,800    株
     ケンコーマヨネーズ                   3,900     1,506.00          5,873,400      貸付株式数            100  株
     わらべや日洋HD                   4,700     2,185.00          10,269,500
     なとり                   4,300     2,010.00          8,643,000      貸付株式数           1,500   株
     イフジ産業                   1,200      909.00         1,090,800      貸付株式数            400  株
     ファーマフーズ                   9,700     1,291.00          12,522,700       貸付株式数           3,800   株
                                                       10,700    株
     北の達人コーポ                   27,100       229.00         6,205,900      貸付株式数
                                                       (2,600    株 )
     ユーグレナ                   40,200       916.00         36,823,200       貸付株式数          15,300    株
     紀文食品                   5,900      968.00         5,711,200      貸付株式数           2,300   株
     ピックルスホールディング
                        3,700     1,095.00          4,051,500
     ス
     スター・マイカ・HLDG
                        3,400     1,479.00          5,028,600
     S
     SREホールディングス                   1,900     2,967.00          5,637,300      貸付株式数            700  株
     ADワークスグループ                   21,200       158.00         3,349,600      貸付株式数           5,300   株
     片倉工業                   6,000     1,993.00          11,958,000       貸付株式数            500  株
     グ  ン  ゼ
                        4,400     3,840.00          16,896,000       貸付株式数            600  株
     ヒューリック                  147,000      1,065.00         156,555,000       貸付株式数          63,100    株
     神  栄
                        1,100      797.00          876,700     貸付株式数            200  株
     ラサ商事                   3,000      971.00         2,913,000
     アルペン                   5,500     2,008.00          11,044,000       貸付株式数           2,200   株
     ハブ                   2,400      558.00         1,339,200      貸付株式数            900  株
     ラクーンホールディングス                   6,400     1,221.00          7,814,400      貸付株式数           2,500   株
     クオールホールディングス                   9,300     1,207.00          11,225,100       貸付株式数           1,200   株
     アルコニックス                   9,700     1,360.00          13,192,000
     神戸物産                   51,900      3,415.00         177,238,500       貸付株式数          20,700    株
     ソリトンシステムズ                   3,300     1,137.00          3,752,100      貸付株式数           1,400   株
     ジンズホールディングス                   4,000     4,330.00          17,320,000       貸付株式数           1,500   株
     ビックカメラ                   44,500      1,080.00          48,060,000       貸付株式数          17,800    株
     DCMホールディングス                   44,500      1,020.00          45,390,000
     ペッパーフードサービス                   14,100       241.00         3,398,100      貸付株式数           3,300   株
     ハイパー                   1,500      437.00          655,500     貸付株式数            600  株
     MonotaRO                   95,100      2,383.00         226,623,300
     東京一番フーズ                   1,100      595.00          654,500     貸付株式数            600  株
     DDホールディングス                   4,100      580.00         2,378,000      貸付株式数           1,100   株
     あい    ホールディングス
                       10,700      2,144.00          22,940,800       貸付株式数           4,200   株
     ディーブイエックス                   2,400      901.00         2,162,400      貸付株式数           1,000   株
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     きちりホールディングス                   1,800      351.00          631,800     貸付株式数            700  株
                                                        2,200   株
     アークランドサービスHD                   5,500     2,047.00          11,258,500       貸付株式数
                                                        (100  株 )
     J.    フロント      リテイリ
                       83,600      1,141.00          95,387,600
     ング
     ドトール・日レスHD                   11,900      1,623.00          19,313,700
     マツキヨココカラ&カンパ
                       44,100      5,360.00         236,376,000
     ニー
     ブロンコビリー                   3,500     2,347.00          8,214,500      貸付株式数           1,500   株
     ZOZO                   51,800      2,918.00         151,152,400
     トレジャー・ファクトリー                   2,200     1,743.00          3,834,600      貸付株式数            700  株
     物語コーポレーション                   3,700     6,940.00          25,678,000       貸付株式数           1,300   株
     三越伊勢丹HD                  113,200      1,132.00         128,142,400
     東洋紡                   29,400      1,087.00          31,957,800
     ユニチカ                   20,900       269.00         5,622,100      貸付株式数           8,100   株
     富士紡ホールディングス                   3,000     3,485.00          10,455,000
     日清紡ホールディングス                   52,200      1,081.00          56,428,200
     倉敷紡績                   5,300     2,111.00          11,188,300
     ダイワボウHD                   32,000      1,932.00          61,824,000
     シキボウ                   4,200      886.00         3,721,200
     日東紡績                   9,500     2,483.00          23,588,500
     トヨタ紡織                   26,800      1,998.00          53,546,400
     マクニカホールディングス                   17,800      2,886.00          51,370,800
     Hamee                   2,700     1,079.00          2,913,300      貸付株式数           1,000   株
     マーケットエンタープライ
                         800     859.00          687,200     貸付株式数            200  株
     ズ
                                                        1,000   株
     ラクト・ジャパン                   2,600     2,281.00          5,930,600      貸付株式数
                                                        (400  株 )
     ウエルシアHD                   39,800      2,862.00         113,907,600
     クリエイトSDH                   11,000      3,015.00          33,165,000       貸付株式数           3,700   株
                                                        1,300   株
     グリムス                   3,300     1,665.00          5,494,500      貸付株式数
                                                        (100  株 )
     バイタルKSKHD                   11,800       658.00         7,764,400      貸付株式数            300  株
     八洲電機                   5,500      998.00         5,489,000      貸付株式数           2,100   株
     メディアスホールディング
                        4,100      715.00         2,931,500      貸付株式数           1,600   株
     ス
     レスターホールディングス                   7,100     1,991.00          14,136,100       貸付株式数           1,600   株
     ジューテックHD                   1,600     1,085.00          1,736,000      貸付株式数            500  株
     丸善CHI       HD
                        8,200      353.00         2,894,600      貸付株式数           3,200   株
     大光                   3,300      702.00         2,316,600      貸付株式数           1,100   株
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     OCHIホールディングス                   1,500     1,225.00          1,837,500      貸付株式数            700  株
     TOKAIホールディング
                       36,300       877.00         31,835,100
     ス
     黒谷                   2,100      551.00         1,157,100      貸付株式数            700  株
     ミサワ                   1,400      601.00          841,400     貸付株式数            500  株
     ティーライフ                   1,000     1,245.00          1,245,000      貸付株式数            400  株
     Cominix                    800     715.00          572,000     貸付株式数            400  株
     エー・ピーホールディング
                        1,300      443.00          575,900     貸付株式数            500  株
     ス
     三洋貿易                   7,000     1,004.00          7,028,000
     チムニー                   2,400     1,238.00          2,971,200      貸付株式数            900  株
     シュッピン                   6,200     1,147.00          7,111,400      貸付株式数           2,400   株
     ビューティガレージ                   1,200     2,751.00          3,301,200      貸付株式数            400  株
     オイシックス・ラ・大地                   10,800      1,818.00          19,634,400       貸付株式数           4,300   株
     ウイン・パートナーズ                   5,300      965.00         5,114,500      貸付株式数           2,000   株
     ネクステージ                   15,300      3,145.00          48,118,500       貸付株式数            500  株
     ジョイフル本田                   21,500      1,705.00          36,657,500       貸付株式数           7,300   株
     鳥貴族ホールディングス                   2,500     2,086.00          5,215,000      貸付株式数            900  株
                                                        2,000   株
     ホットランド                   5,000     1,289.00          6,445,000      貸付株式数
                                                       (2,000    株 )
     すかいらーくHD                   91,900      1,497.00         137,574,300       貸付株式数          36,600    株
                                                        1,500   株
     SFPホールディングス                   3,800     1,611.00          6,121,800      貸付株式数
                                                        (100  株 )
     綿半ホールディングス                   5,200     1,369.00          7,118,800      貸付株式数           1,400   株
     日本毛織                   18,600      1,022.00          19,009,200       貸付株式数           8,000   株
     ダイトウボウ                   16,500       83.00         1,369,500      貸付株式数           4,700   株
     トーア紡コーポレーション                   2,300      349.00          802,700     貸付株式数            800  株
     ダイドーリミテツド                   12,600       146.00         1,839,600      貸付株式数           4,000   株
     ヨシックスホールディング
                        1,500     2,108.00          3,162,000      貸付株式数            600  株
     ス
     ユナイテッド・スーパー
                       22,000      1,043.00          22,946,000       貸付株式数           8,600   株
     マーケ
     三栄建築設計                   3,300     1,589.00          5,243,700
     野村不動産HLDGS                   39,300      3,465.00         136,174,500
                                                        6,200   株
     三重交通グループHD                   15,800       479.00         7,568,200      貸付株式数
                                                        (900  株 )
     サムティ                   10,400      2,176.00          22,630,400       貸付株式数           4,100   株
     地主                   5,100     1,965.00          10,021,500       貸付株式数           1,900   株
     プレサンスコーポレーショ
                        8,400     1,528.00          12,835,200       貸付株式数           3,200   株
     ン
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     フィル・カンパニー                   1,100     1,193.00          1,312,300      貸付株式数            400  株
     ハウスコム                   2,000      949.00         1,898,000      貸付株式数            400  株
     JPMC                   3,800     1,004.00          3,815,200
     サンセイランディック                   3,200      828.00         2,649,600
     エストラスト                   2,800      541.00         1,514,800      貸付株式数            100  株
     フージャースHD                   10,000       799.00         7,990,000      貸付株式数            100  株
     オープンハウスグループ                   24,000      5,290.00         126,960,000
     東急不動産HD                  205,300       750.00        153,975,000
     飯田GHD                   61,800      2,127.00         131,448,600
     イーグランド                   1,300     1,606.00          2,087,800
     帝国繊維                   7,200     1,567.00          11,282,400       貸付株式数           2,900   株
     日本コークス工業                   64,700       97.00         6,275,900      貸付株式数          20,600    株
     ゴルフダイジェスト・オン                   3,000     1,973.00          5,919,000      貸付株式数           1,500   株
     ミタチ産業                   2,100      766.00         1,608,600      貸付株式数            700  株
     BEENOS                   3,800     2,219.00          8,432,200      貸付株式数           1,500   株
     あさひ                   6,200     1,302.00          8,072,400      貸付株式数           2,200   株
     日本調剤                   4,700     1,208.00          5,677,600      貸付株式数           1,800   株
     コスモス薬品                   7,600    14,480.00          110,048,000       貸付株式数           3,000   株
     シップヘルスケアHD                   21,600      2,654.00          57,326,400
     トーエル                   3,400      790.00         2,686,000      貸付株式数           1,300   株
     ソフトクリエイトHD                   3,300     3,460.00          11,418,000
     セブン&アイ・HLDGS                  252,400      5,661.00        1,428,836,400
     クリエイト・レストラン
                       50,600       876.00         44,325,600       貸付株式数          20,100    株
     ツ・ホール
     明治電機工業                   2,200     1,032.00          2,270,400      貸付株式数            600  株
     ツルハホールディングス                   16,400      7,690.00         126,116,000
     デリカフーズHLDGS                   2,800      512.00         1,433,600      貸付株式数           1,100   株
     スターティアホールディン
                        1,700      970.00         1,649,000      貸付株式数            600  株
     グス
     サンマルクホールディング
                        6,000     1,580.00          9,480,000
     ス
     フェリシモ                   1,600     1,020.00          1,632,000      貸付株式数            600  株
     トリドールホールディング
                       18,700      2,981.00          55,744,700       貸付株式数           7,400   株
     ス
     帝  人
                       66,100      1,452.00          95,977,200
     東  レ
                      464,900       781.00        363,086,900
     ク  ラ  レ
                      101,200      1,056.00         106,867,200
     旭  化  成
                      463,000      1,017.50         471,102,500
     TOKYO       BASE
                        7,000      336.00         2,352,000      貸付株式数           2,800   株
     稲葉製作所                   3,900     1,327.00          5,175,300      貸付株式数            200  株
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     宮地エンジニアリングG                   2,200     3,120.00          6,864,000
     トーカロ                   19,300      1,261.00          24,337,300
     アルファCO                   2,700      931.00         2,513,700      貸付株式数            900  株
     SUMCO                  124,700      1,909.00         238,052,300       貸付株式数          33,200    株
     川田テクノロジーズ                   1,500     3,635.00          5,452,500      貸付株式数            100  株
     RS    TECHNOLOG
                        2,100     6,520.00          13,692,000
     IES
     ジェイテックコーポレー
                        1,000     1,640.00          1,640,000      貸付株式数            300  株
     ション
     信和                   4,700      806.00         3,788,200
     ビーロット                   6,000      551.00         3,306,000      貸付株式数           2,000   株
     ファーストブラザーズ                   1,500      828.00         1,242,000      貸付株式数            600  株
     AND     DOホールディン
                        4,200      851.00         3,574,200      貸付株式数           1,400   株
     グス
     シーアールイー                   3,000     1,719.00          5,157,000      貸付株式数           1,100   株
     プロパティエージェント                    900    1,513.00          1,361,700      貸付株式数            400  株
     ケイアイスター不動産                   3,400     4,750.00          16,150,000
     アグレ都市デザイン                   1,300     1,474.00          1,916,200      貸付株式数            400  株
     ジェイ・エス・ビー                   1,700     3,460.00          5,882,000      貸付株式数            600  株
     ロードスターキャピタル                   2,800     1,751.00          4,902,800      貸付株式数           1,000   株
     テンポイノベーション                   2,600      901.00         2,342,600      貸付株式数            400  株
     グロバルリンクマネジメン
                        1,600      920.00         1,472,000      貸付株式数            500  株
     ト
     フェイスネットワーク                   1,200     1,387.00          1,664,400
     住江織物                   1,300     1,701.00          2,211,300
     日本フエルト                   4,100      413.00         1,693,300      貸付株式数           1,700   株
     イチカワ                    900    1,387.00          1,248,300      貸付株式数            100  株
     エコナックホールディング
                       13,900       88.00         1,223,200
     ス
     日東製網                    700    1,353.00            947,100     貸付株式数            100  株
     芦森工業                   1,600     1,016.00          1,625,600      貸付株式数            500  株
     アツギ                   5,300      402.00         2,130,600      貸付株式数           2,100   株
     ウイルプラスHLDGS                   1,500     1,106.00          1,659,000      貸付株式数            400  株
     JMホールディングス                   5,600     1,554.00          8,702,400
     コメダホールディングス                   16,300      2,226.00          36,283,800       貸付株式数           6,500   株
     サツドラホールディングス                   3,100      645.00         1,999,500      貸付株式数           1,300   株
     アレンザホールディングス                   4,800      971.00         4,660,800      貸付株式数           2,000   株
     串カツ田中HLDGS                   1,800     1,770.00          3,186,000      貸付株式数            700  株
     バロックジャパン                   5,200      770.00         4,004,000      貸付株式数           2,000   株
     クスリのアオキHLDGS                   6,700     6,120.00          41,004,000
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ダイニック                   2,100      614.00         1,289,400      貸付株式数            900  株
     共和レザー                   4,100      549.00         2,250,900      貸付株式数            900  株
     ピーバンドットコム                   1,100      510.00          561,000     貸付株式数            300  株
     力の源HD                   4,400      754.00         3,317,600      貸付株式数           1,600   株
     FOOD&LIFE            CO
                       38,500      2,202.00          84,777,000
     MPAN
     アセンテック                   2,500      625.00         1,562,500      貸付株式数            600  株
     セーレン                   13,800      2,077.00          28,662,600       貸付株式数           5,400   株
     ソトー                   2,800      752.00         2,105,600      貸付株式数            800  株
     東海染工                    800    1,127.00            901,600     貸付株式数            300  株
     小松マテーレ                   11,300       828.00         9,356,400
     ワコールホールディングス                   15,300      2,196.00          33,598,800
     ホギメディカル                   9,300     3,450.00          32,085,000
     クラウディアHLDGS                   2,000      268.00          536,000     貸付株式数            500  株
     TSIホールディングス                   22,800       387.00         8,823,600
     マツオカコーポレーション                   2,100      937.00         1,967,700      貸付株式数            800  株
     ワールド                   9,900     1,380.00          13,662,000
     TIS                   65,600      4,155.00         272,568,000
     JNSホールディングス                   3,600      400.00         1,440,000      貸付株式数           1,400   株
     グリー                   34,300       855.00         29,326,500       貸付株式数          13,500    株
     GMOペパボ                    900    1,873.00          1,685,700      貸付株式数            300  株
     コーエーテクモHD                   23,900      4,540.00         108,506,000
     三菱総合研究所                   3,100     4,265.00          13,221,500
     ボルテージ                   2,100      305.00          640,500     貸付株式数            700  株
     電算                    700    1,975.00          1,382,500      貸付株式数            200  株
     AGS                   3,000      693.00         2,079,000      貸付株式数           1,200   株
     ファインデックス                   5,100      622.00         3,172,200      貸付株式数           2,200   株
     ブレインパッド                   6,400      998.00         6,387,200
     KLab                   12,000       379.00         4,548,000
     ポールトゥウィンホール
                       10,900      1,003.00          10,932,700
     ディン
     ネクソン                  171,300      2,804.00         480,325,200
     アイスタイル                   19,400       486.00         9,428,400      貸付株式数           7,700   株
     エムアップホールディング
                        8,700     1,500.00          13,050,000
     ス
     エイチーム                   4,700      730.00         3,431,000
     エニグモ                   8,100      519.00         4,203,900      貸付株式数           1,700   株
     テクノスジャパン                   5,800      445.00         2,581,000      貸付株式数            100  株
     enish                   5,600      430.00         2,408,000      貸付株式数           2,100   株
     コロプラ                   24,800       677.00         16,789,600
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     オルトプラス                   5,600      297.00         1,663,200      貸付株式数           2,000   株
     ブロードリーフ                   37,200       512.00         19,046,400       貸付株式数          12,800    株
     クロス・マーケティングG                   2,900      831.00         2,409,900      貸付株式数           1,100   株
     デジタルハーツHLDGS                   3,400     1,739.00          5,912,600      貸付株式数            100  株
     システム情報                   5,600      975.00         5,460,000      貸付株式数           2,000   株
     メディアドゥ                   2,500     2,038.00          5,095,000      貸付株式数           1,000   株
     じげん                   21,400       325.00         6,955,000
                                                        3,000   株
     ブイキューブ                   7,600     1,204.00          9,150,400      貸付株式数
                                                        (100  株 )
     エンカレッジ・テクノロジ                   1,700      517.00          878,900     貸付株式数            600  株
     サイバーリンクス                   2,300     1,069.00          2,458,700      貸付株式数           1,000   株
     ディー・エル・イー                   4,300      381.00         1,638,300
     フィックスターズ                   7,300     1,140.00          8,322,000
     CARTA       HOLDIN
                        3,100     1,729.00          5,359,900      貸付株式数           1,200   株
     GS
                                                        2,000   株
     オプティム                   5,200      844.00         4,388,800      貸付株式数
                                                       (1,800    株 )
     セレス                   2,500      985.00         2,462,500      貸付株式数           1,100   株
     SHIFT                   4,700    19,790.00          93,013,000
     特種東海製紙                   3,900     3,105.00          12,109,500
     ティーガイア                   6,600     1,648.00          10,876,800       貸付株式数           2,200   株
     セック                   1,100     2,241.00          2,465,100      貸付株式数            100  株
     テクマトリックス                   12,700      1,606.00          20,396,200       貸付株式数           3,900   株
     プロシップ                   2,500     1,424.00          3,560,000      貸付株式数            900  株
     ガンホー・オンライン・エ
                       19,500      2,224.00          43,368,000       貸付株式数           7,400   株
     ンター
     GMOペイメントゲート
                       14,500     10,640.00          154,280,000
     ウェイ
     ザッパラス                   2,400      316.00          758,400     貸付株式数            800  株
     システムリサーチ                   2,100     1,894.00          3,977,400      貸付株式数            800  株
     インターネットイニシア
                       20,000      4,675.00          93,500,000
     ティブ
     さくらインターネット                   7,800      548.00         4,274,400      貸付株式数           3,100   株
     ヴィンクス                   2,200     1,552.00          3,414,400
     GMOグローバルサインH
                        2,000     4,910.00          9,820,000      貸付株式数            600  株
     D
     SRAホールディングス                   3,600     2,953.00          10,630,800
     システムインテグレータ                   2,400      445.00         1,068,000      貸付株式数            900  株
     朝日ネット                   6,600      605.00         3,993,000
     eBASE                   8,900      520.00         4,628,000      貸付株式数            300  株
                                116/442


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     アバント                   8,000     1,403.00          11,224,000
     アドソル日進                   2,600     1,496.00          3,889,600      貸付株式数           1,000   株
     ODKソリューションズ                   1,500      605.00          907,500
                                                        1,600   株
     フリービット                   3,800      898.00         3,412,400      貸付株式数
                                                       (1,600    株 )
     コムチュア                   8,400     2,232.00          18,748,800       貸付株式数            800  株
     サイバーコム                   1,200     1,378.00          1,653,600
     アステリア                   5,500      804.00         4,422,000      貸付株式数           2,100   株
     アイル                   3,600     1,624.00          5,846,400      貸付株式数           1,400   株
     王子ホールディングス                  289,100       548.00        158,426,800
     日本製紙                   30,000       869.00         26,070,000       貸付株式数          12,000    株
     三菱製紙                   9,600      293.00         2,812,800      貸付株式数           3,800   株
     北越コーポレーション                   44,600       737.00         32,870,200       貸付株式数            800  株
     中越パルプ                   2,300      968.00         2,226,400      貸付株式数            900  株
     巴川製紙                   2,300      806.00         1,853,800      貸付株式数            800  株
     大王製紙                   31,900      1,191.00          37,992,900
     阿波製紙                   1,400      306.00          428,400     貸付株式数            500  株
     マークラインズ                   3,400     2,338.00          7,949,200
     メディカル・データ・ビジ                   9,500     1,024.00          9,728,000
     gumi                   10,500       770.00         8,085,000      貸付株式数           4,100   株
     ショーケース                   1,600      406.00          649,600     貸付株式数            600  株
     モバイルファクトリー                   1,600      933.00         1,492,800      貸付株式数            100  株
     テラスカイ                   2,700     1,946.00          5,254,200      貸付株式数            900  株
     デジタル・インフォメー
                        3,300     1,515.00          4,999,500
     ション
     PCIホールディングス                   2,800      949.00         2,657,200      貸付株式数            200  株
     アイビーシー                   1,200      508.00          609,600     貸付株式数            400  株
     ネオジャパン                   2,100     1,072.00          2,251,200      貸付株式数            800  株
     PR    TIMES
                        1,600     2,389.00          3,822,400      貸付株式数            600  株
     ラクス                   34,400      1,572.00          54,076,800       貸付株式数          13,700    株
     ランドコンピュータ                   1,700      860.00         1,462,000
     ダブルスタンダード                   2,300     2,461.00          5,660,300      貸付株式数            700  株
     オープンドア                   4,500     1,911.00          8,599,500      貸付株式数           1,700   株
     マイネット                   2,300      502.00         1,154,600      貸付株式数            900  株
     アカツキ                   3,400     2,246.00          7,636,400
     ベネフィットジャパン                    600    1,530.00            918,000     貸付株式数            200  株
     UBICOMホールディン
                        2,000     2,538.00          5,076,000      貸付株式数            600  株
     グス
     カナミックネットワーク                   9,300      539.00         5,012,700      貸付株式数           2,800   株
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ノムラシステムコーポレー
                        7,000      131.00          917,000     貸付株式数           2,900   株
     ション
     レンゴー                   58,300       813.00         47,397,900
     トーモク                   3,600     1,502.00          5,407,200
     ザ・パック                   4,800     2,221.00          10,660,800
     チェンジ                   15,600      1,804.00          28,142,400
     シンクロ・フード                   4,100      428.00         1,754,800      貸付株式数           1,400   株
     オークネット                   3,300     2,179.00          7,190,700      貸付株式数           1,500   株
     キャピタル・アセット・プ
                        1,400      715.00         1,001,000      貸付株式数            500  株
     ラン
     セグエグループ                   1,600      710.00         1,136,000      貸付株式数            700  株
     エイトレッド                   1,000     1,816.00          1,816,000      貸付株式数            500  株
     マクロミル                   14,400      1,209.00          17,409,600
     ビーグリー                   1,200     1,403.00          1,683,600      貸付株式数            600  株
     オロ                   1,900     1,591.00          3,022,900      貸付株式数            800  株
     ユーザーローカル                   2,200     1,517.00          3,337,400      貸付株式数            900  株
     テモナ                   1,300      314.00          408,200     貸付株式数            500  株
     ニーズウェル                   2,300      628.00         1,444,400      貸付株式数            600  株
     マネーフォワード                   15,300      3,260.00          49,878,000       貸付株式数           6,000   株
     サインポスト                   2,500      849.00         2,122,500      貸付株式数            600  株
     昭和電工                   61,400      2,090.00         128,326,000
     住友化学                  510,700       543.00        277,310,100
     住友精化                   3,000     3,130.00          9,390,000      貸付株式数            400  株
     日産化学                   33,700      6,890.00         232,193,000
     ラサ工業                   2,600     2,392.00          6,219,200
     クレハ                   5,400     9,170.00          49,518,000       貸付株式数            700  株
     多木化学                   2,500     4,980.00          12,450,000       貸付株式数           1,000   株
     テイカ                   4,300     1,262.00          5,426,600
     石原産業                   13,400      1,037.00          13,895,800       貸付株式数            100  株
     片倉コープアグリ                   1,700     1,209.00          2,055,300
     日本曹達                   8,200     4,500.00          36,900,000       貸付株式数            900  株
     東ソー                   92,700      1,816.00         168,343,200
     トクヤマ                   22,300      1,838.00          40,987,400
     セントラル硝子                   11,300      3,365.00          38,024,500       貸付株式数            100  株
     東亞合成                   32,600      1,089.00          35,501,400
     大阪ソーダ                   5,800     3,795.00          22,011,000       貸付株式数           2,500   株
     関東電化                   13,700       974.00         13,343,800       貸付株式数            100  株
     デンカ                   25,200      3,315.00          83,538,000
     イビデン                   36,800      4,325.00         159,160,000
     信越化学                  118,700      15,985.00         1,897,419,500
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     日本カ-バイド                   2,900     1,222.00          3,543,800      貸付株式数            900  株
     電算システムHD                   3,100     2,265.00          7,021,500
     堺  化  学
                        4,800     1,929.00          9,259,200      貸付株式数           1,700   株
     第一稀元素化学工                   6,300     1,332.00          8,391,600      貸付株式数           2,400   株
     エア・ウォーター                   59,900      1,727.00         103,447,300
     日本酸素HLDGS                   61,600      2,483.00         152,952,800
     日本化学工業                   2,100     2,040.00          4,284,000
     東邦アセチレン                   1,500     1,165.00          1,747,500      貸付株式数            500  株
     日本パ-カライジング                   31,500       955.00         30,082,500
     高圧ガス                   10,600       656.00         6,953,600
     チタン工業                    900    1,604.00          1,443,600      貸付株式数            100  株
     四国化成                   8,500     1,231.00          10,463,500
     戸田工業                   1,600     2,615.00          4,184,000      貸付株式数            600  株
     ステラ     ケミファ
                        3,800     2,697.00          10,248,600
     保土谷化学                   2,000     3,140.00          6,280,000
     日本触媒                   10,700      5,600.00          59,920,000
     大日精化                   5,400     1,745.00          9,423,000
     カネカ                   16,100      3,680.00          59,248,000
     協和キリン                   76,900      3,105.00         238,774,500
     三菱瓦斯化学                   58,900      2,058.00         121,216,200
     三井化学                   58,200      3,060.00         178,092,000
     JSR                   69,700      3,115.00         217,115,500
     東京応化工業                   11,100      6,700.00          74,370,000
     大阪有機化学                   4,800     2,359.00          11,323,200       貸付株式数           2,000   株
     三菱ケミカルグループ                  464,600       720.40        334,697,840
     KHネオケム                   10,600      2,502.00          26,521,200       貸付株式数           4,300   株
     ダイセル                  100,300       879.00         88,163,700
     住友ベ-クライト                   10,600      4,380.00          46,428,000
     積水化学                  143,000      1,875.00         268,125,000
     日本ゼオン                   56,300      1,391.00          78,313,300
     アイカ工業                   17,600      3,145.00          55,352,000
     UBE                   35,100      2,049.00          71,919,900
     積水樹脂                   10,400      1,698.00          17,659,200
     タキロンシーアイ                   16,400       531.00         8,708,400      貸付株式数           1,800   株
     旭有機材                   4,300     2,345.00          10,083,500
     ニチバン                   4,000     1,632.00          6,528,000      貸付株式数           1,600   株
     リケンテクノス                   15,200       521.00         7,919,200
     大倉工業                   3,000     1,763.00          5,289,000      貸付株式数           1,300   株
     積水化成品                   7,700      400.00         3,080,000
     群栄化学                   1,500     2,450.00          3,675,000
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     タイガース       ポリマー
                        4,100      423.00         1,734,300
     ミライアル                   2,400     1,894.00          4,545,600
     ダイキアクシス                   2,300      665.00         1,529,500      貸付株式数            900  株
     ダイキョーニシカワ                   15,700       577.00         9,058,900
     竹本容器                   2,500      748.00         1,870,000      貸付株式数            900  株
     森六ホールディングス                   3,700     1,732.00          6,408,400
     恵和                   2,100     4,315.00          9,061,500
     日本化薬                   52,500      1,195.00          62,737,500
     カーリットホールディング
                        6,400      666.00         4,262,400      貸付株式数           2,500   株
     ス
     ソルクシーズ                   6,000      368.00         2,208,000      貸付株式数           2,400   株
     CLホールディングス                   1,800      852.00         1,533,600      貸付株式数            600  株
     プレステージ・インター                   27,500       661.00         18,177,500
     フェイス                   1,900      567.00         1,077,300      貸付株式数            700  株
     プロトコーポレーション                   8,100     1,046.00          8,472,600      貸付株式数           1,400   株
     ハイマックス                   2,000     1,344.00          2,688,000      貸付株式数            600  株
     アミューズ                   4,000     1,915.00          7,660,000
     野村総合研究所                  130,400      3,700.00         482,480,000
     ドリームインキュベータ                   2,300     1,865.00          4,289,500      貸付株式数            800  株
     サイバネットシステム                   5,300      981.00         5,199,300      貸付株式数           1,000   株
     クイック                   4,600     1,765.00          8,119,000
     TAC                   3,900      206.00          803,400     貸付株式数            900  株
     CEホールディングス                   3,700      501.00         1,853,700      貸付株式数           1,400   株
     日本システム技術                   1,400     2,708.00          3,791,200      貸付株式数            100  株
     電通グループ                   68,400      4,235.00         289,674,000
     インテージホールディング
                        8,600     1,674.00          14,396,400
     ス
     テイクアンドギヴニーズ                   3,500     1,562.00          5,467,000      貸付株式数           1,300   株
     東邦システムサイエンス                   1,900      998.00         1,896,200      貸付株式数            700  株
     ぴあ                   2,200     3,200.00          7,040,000      貸付株式数            900  株
     イオンファンタジー                   2,900     3,315.00          9,613,500      貸付株式数           1,100   株
     ソースネクスト                   32,700       232.00         7,586,400      貸付株式数           6,500   株
     シーティーエス                   8,300      723.00         6,000,900      貸付株式数            500  株
     ネクシィーズグループ                   2,200      570.00         1,254,000      貸付株式数            800  株
     インフォコム                   8,100     1,925.00          15,592,500
     メディカルシステムネット
                        6,500      412.00         2,678,000      貸付株式数            700  株
     ワーク
     日本精化                   4,800     1,931.00          9,268,800      貸付株式数           2,100   株
     扶桑化学工業                   5,900     3,420.00          20,178,000
     トリケミカル                   7,700     2,336.00          17,987,200
                                120/442


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     シンプレクスHD                   11,900      1,994.00          23,728,600
                                                         800  株
     HEROZ                   2,200      836.00         1,839,200      貸付株式数
                                                        (700  株 )
     ラクスル                   8,900     2,100.00          18,690,000       貸付株式数           3,500   株
     メルカリ                   28,500      2,118.00          60,363,000
     IPS                   2,100     3,105.00          6,520,500
                                                        3,200   株
     FIG                   8,300      400.00         3,320,000      貸付株式数
                                                       (1,300    株 )
     システムサポート                   2,600     1,407.00          3,658,200      貸付株式数           1,000   株
     ADEKA                   29,500      2,330.00          68,735,000
     日油                   21,600      5,290.00         114,264,000
     ミヨシ油脂                   2,300      993.00         2,283,900      貸付株式数           1,000   株
     新日本理化                   10,700       240.00         2,568,000      貸付株式数           2,000   株
     ハリマ化成グループ                   5,000      910.00         4,550,000
     イーソル                   4,100      592.00         2,427,200      貸付株式数           1,800   株
     アルテリア・ネットワーク
                        7,000     1,277.00          8,939,000      貸付株式数            700  株
     ス
     東海ソフト                   1,200      931.00         1,117,200      貸付株式数            400  株
     ウイングアーク1ST                   5,700     1,792.00          10,214,400
     ヒト・コミュニケーション
                        1,700     1,656.00          2,815,200      貸付株式数            600  株
     ズHD
     サーバーワークス                   1,300     2,361.00          3,069,300      貸付株式数            500  株
     東名                    600    1,070.00            642,000     貸付株式数            200  株
     ヴィッツ                    700    1,047.00            732,900     貸付株式数            200  株
     トビラシステムズ                   1,900     1,002.00          1,903,800      貸付株式数            600  株
     Sansan                   23,700      1,266.00          30,004,200       貸付株式数           9,400   株
     Link-U                   1,300      744.00          967,200     貸付株式数            500  株
     ギフティ                   6,800     2,045.00          13,906,000       貸付株式数           2,700   株
     花  王
                      157,900      5,807.00         916,925,300       貸付株式数          62,800    株
     第一工業製薬                   2,500     2,126.00          5,315,000
     石原ケミカル                   3,500     1,267.00          4,434,500
     日華化学                   2,900      876.00         2,540,400      貸付株式数            800  株
     ニイタカ                   1,400     2,278.00          3,189,200      貸付株式数            500  株
     三洋化成                   4,500     4,515.00          20,317,500
     ベース                   1,100     6,480.00          7,128,000      貸付株式数            400  株
     JMDC                   9,400     5,900.00          55,460,000       貸付株式数           3,500   株
     武田薬品                  600,800      3,784.00        2,273,427,200
     アステラス製薬                  653,600      1,959.50        1,280,729,200
     住友ファーマ                   47,300      1,004.00          47,489,200
     塩野義製薬                   88,800      6,681.00         593,272,800
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     わかもと製薬                   7,600      235.00         1,786,000      貸付株式数           2,900   株
     日本新薬                   16,700      7,430.00         124,081,000
     中外製薬                  199,200      3,508.00         698,793,600
     科研製薬                   11,000      3,770.00          41,470,000       貸付株式数            500  株
     エーザイ                   84,500      5,633.00         475,988,500
     理研ビタミン                   5,300     1,743.00          9,237,900
     ロート製薬                   36,500      4,190.00         152,935,000
     小野薬品                  147,400      3,352.00         494,084,800
     久光製薬                   16,200      3,390.00          54,918,000
     有機合成薬品                   5,000      326.00         1,630,000      貸付株式数            400  株
     持田製薬                   8,600     3,280.00          28,208,000       貸付株式数            100  株
     参天製薬                  133,200       983.00        130,935,600
     扶桑薬品                   2,500     2,032.00          5,080,000      貸付株式数            100  株
     日本ケミファ                    800    1,885.00          1,508,000      貸付株式数            300  株
     ツムラ                   21,800      3,120.00          68,016,000
     日医工                   22,000       346.00         7,612,000      貸付株式数           8,800   株
     テ  ル  モ
                      216,300      4,416.00         955,180,800
     HUグループHD                   19,100      2,716.00          51,875,600
     キッセイ薬品工業                   11,100      2,465.00          27,361,500
     生化学工業                   13,700       867.00         11,877,900
     栄研化学                   11,400      1,843.00          21,010,200
     鳥居薬品                   3,400     2,803.00          9,530,200
     JCRファーマ                   21,500      2,087.00          44,870,500
     東和薬品                   11,000      2,158.00          23,738,000
     富士製薬工業                   4,000      994.00         3,976,000
     ゼリア新薬工業                   11,300      2,033.00          22,972,900       貸付株式数           4,900   株
     第一三共                  554,600      4,108.00        2,278,296,800
     キョーリン製薬HD                   13,800      1,756.00          24,232,800       貸付株式数            100  株
     大幸薬品                   11,600       615.00         7,134,000      貸付株式数           4,500   株
     ダイト                   4,800     2,566.00          12,316,800
     大塚ホールディングス                  145,600      4,492.00         654,035,200
     大正製薬HD                   14,200      5,160.00          73,272,000
     ペプチドリーム                   30,900      1,578.00          48,760,200
     大日本塗料                   8,400      717.00         6,022,800      貸付株式数           3,300   株
     日本ペイントHOLD                  281,300      1,030.00         289,739,000
     関西ペイント                   64,700      2,092.00         135,352,400
     神東塗料                   4,700      144.00          676,800     貸付株式数           2,100   株
     中国塗料                   15,900       859.00         13,658,100       貸付株式数           6,000   株
     日本特殊塗料                   4,600      946.00         4,351,600
     藤倉化成                   9,300      451.00         4,194,300      貸付株式数           2,200   株
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     太陽ホールディングス                   10,900      2,680.00          29,212,000
     DIC                   24,800      2,473.00          61,330,400       貸付株式数          11,000    株
     サカタインクス                   14,000       930.00         13,020,000
     東洋インキSCホールディ
                       12,300      1,889.00          23,234,700       貸付株式数           5,600   株
     ン
     T&K     TOKA
                        6,100     1,004.00          6,124,400
     アルプス技研                   5,700     1,807.00          10,299,900
                                                        5,000   株
     サニックス                   12,800       235.00         3,008,000      貸付株式数
                                                       (5,000    株 )
     ダイオーズ                   1,600     1,499.00          2,398,400      貸付株式数            500  株
     日本空調サービス                   7,200      751.00         5,407,200      貸付株式数            500  株
     オリエンタルランド                   77,700     18,940.00         1,471,638,000
     フォーカスシステムズ                   4,500      988.00         4,446,000      貸付株式数           1,300   株
     ダスキン                   15,700      2,784.00          43,708,800
     パーク24                   48,700      1,965.00          95,695,500       貸付株式数           5,500   株
     明光ネットワークジャパン                   8,500      590.00         5,015,000      貸付株式数           3,300   株
     ファルコホールディングス                   3,300     1,790.00          5,907,000      貸付株式数           1,200   株
     クレスコ                   5,500     1,735.00          9,542,500
     フジ・メディア・HD                   66,200      1,086.00          71,893,200
     秀英予備校                   1,600      442.00          707,200     貸付株式数            800  株
     田谷                   1,300      555.00          721,500     貸付株式数            600  株
     ラウンドワン                   20,500      2,003.00          41,061,500
     リゾートトラスト                   31,000      2,143.00          66,433,000
     オービック                   23,600     20,490.00          483,564,000
     ジャストシステム                   10,700      3,360.00          35,952,000
     TDCソフト                   5,900     1,174.00          6,926,600
     Zホールディングス                 1,081,400         403.10        435,912,340
     ビー・エム・エル                   9,300     3,395.00          31,573,500
     トレンドマイクロ                   36,800      8,250.00         303,600,000
     りらいあコミュニケーショ                   10,700       977.00         10,453,900
     IDホールディングス                   4,500      871.00         3,919,500
     リソー教育                   33,800       312.00         10,545,600       貸付株式数            200  株
     日本オラクル                   12,200      8,290.00         101,138,000
     早稲田アカデミー                   4,100     1,097.00          4,497,700      貸付株式数           1,500   株
     アルファシステムズ                   2,000     4,120.00          8,240,000      貸付株式数            700  株
     フューチャー                   15,900      1,624.00          25,821,600
     CAC     HOLDINGS
                        4,100     1,413.00          5,793,300
     SBテクノロジー                   3,200     2,412.00          7,718,400
     トーセ                   2,000      783.00         1,566,000      貸付株式数            600  株
     ユー・エス・エス                   81,800      2,377.00         194,438,600
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     オービックビジネスC                   7,200     4,830.00          34,776,000
     伊藤忠テクノソリュー                   34,100      3,465.00         118,156,500
     アイティフォー                   9,200      772.00         7,102,400
     東京個別指導学院                   6,600      554.00         3,656,400      貸付株式数           2,500   株
     東計電算                    900    5,970.00          5,373,000      貸付株式数            300  株
     サイバーエージェント                  155,900      1,315.00         205,008,500
     楽天グループ                  301,200       627.00        188,852,400       貸付株式数          134,800    株
     エックスネット                   1,100     1,000.00          1,100,000      貸付株式数            400  株
     クリーク・アンド・リバー
                        3,900     2,348.00          9,157,200
     社
     モーニングスター                   12,500       485.00         6,062,500      貸付株式数           4,800   株
     テー・オー・ダブリュー                   13,100       306.00         4,008,600      貸付株式数           4,200   株
     大塚商会                   36,100      4,525.00         163,352,500       貸付株式数          13,500    株
     サイボウズ                   8,700     1,341.00          11,666,700       貸付株式数            200  株
     山田コンサルティングGP                   3,900     1,212.00          4,726,800      貸付株式数            600  株
     セントラルスポーツ                   2,700     2,461.00          6,644,700      貸付株式数           1,000   株
     パラカ                   2,000     1,890.00          3,780,000      貸付株式数            600  株
     電通国際情報S                   7,700     4,390.00          33,803,000       貸付株式数           3,800   株
     ACCESS                   8,600      693.00         5,959,800      貸付株式数           3,300   株
     デジタルガレージ                   12,400      3,675.00          45,570,000
     イーエムシステムズ                   10,700       856.00         9,159,200      貸付株式数            700  株
     ウェザーニューズ                   2,300     7,740.00          17,802,000
     CIJ                   5,600      752.00         4,211,200      貸付株式数            400  株
     ビジネスエンジニアリング                   1,700     2,360.00          4,012,000      貸付株式数            600  株
     日本エンタープライズ                   7,300      159.00         1,160,700      貸付株式数           2,800   株
     WOWOW                   2,800     1,314.00          3,679,200      貸付株式数           1,100   株
     スカラ                   6,200      702.00         4,352,400
     インテリジェント           ウェイ
                        4,000      835.00         3,340,000      貸付株式数           1,500   株
     ブ
     フルキャストホールディン
                        6,300     2,417.00          15,227,100
     グス
     エン・ジャパン                   13,000      2,329.00          30,277,000
     あすか製薬HD                   7,200     1,131.00          8,143,200
     サワイグループHD                   14,600      3,915.00          57,159,000
     富士フイルムHLDGS                  134,300      6,925.00         930,027,500
     コニカミノルタ                  155,200       472.00         73,254,400
     資  生  堂
                      132,900      4,912.00         652,804,800
     ライオン                   76,500      1,598.00         122,247,000       貸付株式数          32,500    株
     高砂香料                   4,300     2,758.00          11,859,400
     マンダム                   14,900      1,478.00          22,022,200
                                124/442


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ミルボン                   9,400     6,110.00          57,434,000       貸付株式数           2,800   株
     ファンケル                   30,900      2,761.00          85,314,900
     コーセー                   12,900     13,060.00          168,474,000       貸付株式数           2,800   株
     コタ                   5,300     1,553.00          8,230,900
     シーボン                   1,000     1,665.00          1,665,000      貸付株式数            400  株
     ポーラ・オルビスHD                   32,700      1,486.00          48,592,200       貸付株式数          11,500    株
     ノエビアホールディングス                   5,600     5,640.00          31,584,000
     アジュバンホールディング                   1,700      956.00         1,625,200      貸付株式数            600  株
                                                        1,200   株
     新日本製薬                   3,700     1,564.00          5,786,800      貸付株式数
                                                        (500  株 )
     エステー                   4,800     1,510.00          7,248,000      貸付株式数            200  株
     アグロカネショウ                   2,600     1,261.00          3,278,600
     コ  ニ  シ
                       11,600      1,575.00          18,270,000       貸付株式数            400  株
     長谷川香料                   13,200      2,905.00          38,346,000       貸付株式数            500  株
     星光PMC                   3,500      582.00         2,037,000      貸付株式数           1,400   株
     小林製薬                   19,500      8,080.00         157,560,000       貸付株式数           7,800   株
     荒川化学工業                   5,400     1,012.00          5,464,800
     メック                   5,200     2,333.00          12,131,600
     日本高純度化学                   1,700     2,357.00          4,006,900
     タカラバイオ                   20,000      1,852.00          37,040,000
     JCU                   7,800     3,070.00          23,946,000
     新田ゼラチン                   4,400      844.00         3,713,600
     OATアグリオ                   2,900     1,793.00          5,199,700
     デクセリアルズ                   19,900      3,875.00          77,112,500       貸付株式数           1,700   株
     アース製薬                   5,800     5,350.00          31,030,000
     北興化学                   6,500      968.00         6,292,000
     大成ラミック                   2,000     2,792.00          5,584,000
     クミアイ化学                   25,400      1,053.00          26,746,200
     日本農薬                   13,500       818.00         11,043,000
     富士興産                   1,900     1,182.00          2,245,800
     ニチレキ                   8,500     1,323.00          11,245,500
     ユシロ化学                   3,200      857.00         2,742,400
     ビーピー・カストロール                   2,600     1,091.00          2,836,600
     富士石油                   16,700       342.00         5,711,400
     MORESCO                   2,700     1,134.00          3,061,800      貸付株式数            900  株
     出光興産                   77,800      3,435.00         267,243,000
     ENEOSホールディング
                     1,149,600         509.40        585,606,240
     ス
     コスモエネルギーHLDG
                       30,200      3,930.00         118,686,000       貸付株式数          12,000    株
     S
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     テスホールディングス                   6,700     1,115.00          7,470,500      貸付株式数           2,600   株
     インフロニアHD                   83,600      1,011.00          84,519,600
     横浜ゴム                   36,300      2,324.00          84,361,200
     TOYO      TIRE
                       36,700      1,668.00          61,215,600
     ブリヂストン                  203,300      5,160.00        1,049,028,000
     住友ゴム                   62,500      1,216.00          76,000,000       貸付株式数          24,800    株
     藤倉コンポジット                   6,300      974.00         6,136,200      貸付株式数           2,500   株
     オカモト                   3,500     3,795.00          13,282,500
     アキレス                   4,800     1,301.00          6,244,800      貸付株式数            700  株
     フ  コ  ク
                        3,500      992.00         3,472,000
     ニッタ                   7,200     2,878.00          20,721,600
     クリエートメディック                   2,500      914.00         2,285,000      貸付株式数           1,000   株
     住友理工                   14,900       579.00         8,627,100
     三ツ星ベルト                   9,400     3,205.00          30,127,000
     バンドー化学                   12,500      1,032.00          12,900,000       貸付株式数            100  株
     AGC                   64,800      4,765.00         308,772,000
     日本板硝子                   34,700       553.00         19,189,100
     石塚硝子                   1,200     1,601.00          1,921,200      貸付株式数            400  株
     有沢製作所                   10,300      1,299.00          13,379,700       貸付株式数           1,100   株
     日本山村硝子                   2,200      620.00         1,364,000      貸付株式数            400  株
     日本電気硝子                   26,000      2,618.00          68,068,000       貸付株式数           5,100   株
     オハラ                   3,000     1,299.00          3,897,000      貸付株式数           1,200   株
     住友大阪セメント                   11,500      3,405.00          39,157,500
     太平洋セメント                   43,500      2,060.00          89,610,000
     リソルホールディングス                    800    4,405.00          3,524,000      貸付株式数            300  株
     日本ヒユ-ム                   7,100      660.00         4,686,000
     日本コンクリ-ト                   13,600       267.00         3,631,200      貸付株式数            100  株
     三谷セキサン                   3,100     3,660.00          11,346,000
     アジアパイルHD                   11,300       503.00         5,683,900
     東海カーボン                   53,300       992.00         52,873,600
     日本カーボン                   3,700     4,005.00          14,818,500
     東洋炭素                   4,100     3,220.00          13,202,000
     ノリタケ                   3,900     4,105.00          16,009,500
     TOTO                   46,200      4,690.00         216,678,000
     日本碍子                   75,300      1,974.00         148,642,200
     日本特殊陶業                   53,400      2,897.00         154,699,800
     ダントーホールディングス                   5,100      320.00         1,632,000      貸付株式数           2,000   株
     MARUWA                   2,600    16,920.00          43,992,000
     品川リフラクトリーズ                   1,800     3,855.00          6,939,000
     黒崎播磨                   1,300     4,885.00          6,350,500
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ヨータイ                   4,900     1,395.00          6,835,500      貸付株式数            100  株
     東京窯業                   8,000      272.00         2,176,000      貸付株式数           2,800   株
     ニッカトー                   3,500      452.00         1,582,000      貸付株式数           1,300   株
     フジミインコーポレーテッ
                        6,100     6,530.00          39,833,000
     ド
     クニミネ工業                   2,400      829.00         1,989,600      貸付株式数            900  株
     エーアンドエーマテリアル                   1,200      861.00         1,033,200      貸付株式数            400  株
     ニチアス                   16,100      2,347.00          37,786,700       貸付株式数            800  株
     日本製鉄                  315,700      2,232.50         704,800,250
     神戸製鋼所                  131,900       628.00         82,833,200
     中山製鋼所                   10,900       572.00         6,234,800
     合同製鐵                   3,600     1,809.00          6,512,400
     JFEホールディングス                  175,000      1,453.00         254,275,000
     東京製鐵                   22,200      1,302.00          28,904,400
     共英製鋼                   7,400     1,453.00          10,752,200
     大和工業                   12,400      4,785.00          59,334,000       貸付株式数            100  株
     東京鐵鋼                   2,900     1,334.00          3,868,600      貸付株式数           1,100   株
     大阪製鐵                   4,100     1,223.00          5,014,300
     淀川製鋼所                   8,200     2,456.00          20,139,200       貸付株式数            400  株
     丸一鋼管                   21,900      2,939.00          64,364,100
     モリ工業                   1,900     2,672.00          5,076,800
     大同特殊鋼                   10,300      3,795.00          39,088,500
     日本高周波                   2,900      331.00          959,900     貸付株式数           1,100   株
     日本冶金工                   5,200     2,775.00          14,430,000
     山陽特殊製鋼                   6,500     2,027.00          13,175,500
     愛知製鋼                   4,200     2,056.00          8,635,200
     日立金属                   71,500      2,109.00         150,793,500
     日本金属                   2,000     1,012.00          2,024,000      貸付株式数            600  株
     大平洋金属                   4,700     2,314.00          10,875,800
     新日本電工                   42,000       356.00         14,952,000
     栗本鉄工所                   3,000     1,625.00          4,875,000
     虹  技
                        1,000      940.00          940,000     貸付株式数            100  株
     日本鋳鉄管                    800     973.00          778,400     貸付株式数            300  株
     日本製鋼所                   19,400      3,035.00          58,879,000
     三菱製鋼                   4,800      999.00         4,795,200
     日亜鋼業                   8,700      245.00         2,131,500
     日本精線                   1,200     4,515.00          5,418,000      貸付株式数            300  株
     エンビプロHD                   5,000      863.00         4,315,000      貸付株式数           1,900   株
     大紀アルミニウム                   9,300     1,301.00          12,099,300
     日本軽金属HD                   19,200      1,592.00          30,566,400
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     三井金属                   20,400      3,160.00          64,464,000
     東邦亜鉛                   3,900     2,449.00          9,551,100
     三菱マテリアル                   43,600      2,024.00          88,246,400
     住友鉱山                   82,900      4,217.00         349,589,300
     DOWAホールディングス                   17,600      5,340.00          93,984,000
     古河機金                   11,100      1,247.00          13,841,700
     エス・サイエンス                   37,200       25.00          930,000     貸付株式数          12,600    株
     大阪チタニウム                   8,800     3,060.00          26,928,000       貸付株式数           3,400   株
     東邦チタニウム                   13,600      2,172.00          29,539,200       貸付株式数           5,400   株
     UACJ                   10,300      2,394.00          24,658,200
     CKサンエツ                   1,400     4,020.00          5,628,000      貸付株式数            500  株
     古河電工                   21,800      2,454.00          53,497,200
     住友電工                  263,800      1,603.00         422,871,400
     フジクラ                   84,500       986.00         83,317,000
     昭和電線HLDGS                   6,600     1,796.00          11,853,600       貸付株式数            100  株
     東京特殊電線                   1,000     2,228.00          2,228,000      貸付株式数            400  株
     タツタ電線                   13,600       456.00         6,201,600
     カナレ電気                   1,100     1,488.00          1,636,800      貸付株式数            400  株
     平河ヒューテック                   4,300     1,095.00          4,708,500      貸付株式数           1,600   株
     リョービ                   7,100     1,277.00          9,066,700
     アーレステイ                   8,000      390.00         3,120,000
     アサヒHD                   30,200      2,083.00          62,906,600
     東洋製罐グループHD                   38,500      1,698.00          65,373,000
     ホッカンホールディングス                   3,300     1,308.00          4,316,400      貸付株式数           1,400   株
     コロナ                   3,400      824.00         2,801,600      貸付株式数            200  株
     横河ブリッジHLDGS                   10,800      1,934.00          20,887,200
     駒井ハルテック                   1,200     1,647.00          1,976,400
     高田機工                    600    2,411.00          1,446,600      貸付株式数            200  株
     三和ホールディングス                   71,200      1,348.00          95,977,600
     文化シヤツタ-                   22,400      1,051.00          23,542,400       貸付株式数           8,800   株
     三協立山                   9,100      605.00         5,505,500
     アルインコ                   5,500      896.00         4,928,000      貸付株式数           1,800   株
     東洋シヤツタ-                   1,600      547.00          875,200     貸付株式数            200  株
     LIXIL                  119,000      2,296.00         273,224,000
     日本フイルコン                   4,800      475.00         2,280,000      貸付株式数           2,100   株
     ノーリツ                   9,700     1,541.00          14,947,700
     長府製作所                   6,700     1,983.00          13,286,100
     リンナイ                   13,100     10,530.00          137,943,000
     ユニプレス                   12,700       955.00         12,128,500
     ダイニチ工業                   3,800      643.00         2,443,400      貸付株式数           1,300   株
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     日東精工                   9,600      515.00         4,944,000
     三洋工業                    800    1,687.00          1,349,600      貸付株式数            200  株
     岡  部
                       10,700       651.00         6,965,700
     ジーテクト                   8,400     1,349.00          11,331,600
     東  プ  レ
                       11,600      1,226.00          14,221,600
     高周波熱錬                   11,400       675.00         7,695,000      貸付株式数            300  株
     東京製綱                   4,700      953.00         4,479,100
     サンコール                   6,600      712.00         4,699,200
     モリテックスチル                   5,900      282.00         1,663,800      貸付株式数           2,300   株
     パイオラックス                   10,000      1,937.00          19,370,000
     エイチワン                   6,800      593.00         4,032,400      貸付株式数            100  株
     日本発条                   63,900       940.00         60,066,000       貸付株式数            100  株
     中央発條                   3,600      690.00         2,484,000
     アドバネクス                   1,000     1,243.00          1,243,000      貸付株式数            300  株
     三浦工業                   29,700      2,877.00          85,446,900
     タ  ク  マ
                       21,700      1,319.00          28,622,300
     テクノプロ・ホールディン
                       43,800      2,995.00         131,181,000       貸付株式数          15,700    株
     グ
     アトラグループ                   1,900      184.00          349,600     貸付株式数            600  株
     インターワークス                   2,500      386.00          965,000     貸付株式数            800  株
     アイ・アールジャパンHD                   3,400     2,167.00          7,367,800      貸付株式数           1,300   株
     KeePer技研                   4,700     3,940.00          18,518,000
     ファーストロジック                   1,100      792.00          871,200     貸付株式数            400  株
     三機サービス                   1,200      955.00         1,146,000      貸付株式数            400  株
     Gunosy                   4,100      751.00         3,079,100      貸付株式数           1,600   株
     デザインワン・ジャパン                   2,300      175.00          402,500     貸付株式数            800  株
     イー・ガーディアン                   2,500     2,878.00          7,195,000
                                                        2,400   株
     リブセンス                   3,700      270.00          999,000     貸付株式数
                                                       (2,400    株 )
     ジャパンマテリアル                   22,500      1,891.00          42,547,500
     ベクトル                   10,200      1,095.00          11,169,000
     ウチヤマホールディングス                   3,700      298.00         1,102,600      貸付株式数           1,400   株
     チャームケアコーポレー
                        5,500     1,116.00          6,138,000      貸付株式数           2,100   株
     ション
     キャリアリンク                   2,700     2,219.00          5,991,300      貸付株式数           1,000   株
     IBJ                   3,900      914.00         3,564,600      貸付株式数           2,000   株
     アサンテ                   3,100     1,608.00          4,984,800      貸付株式数           1,000   株
     バリューHR                   5,700     1,367.00          7,791,900      貸付株式数           2,000   株
     M&Aキャピタルパート
                        6,000     3,345.00          20,070,000       貸付株式数           2,300   株
     ナー
                                129/442


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ライドオンエクスプレスH
                        2,900     1,111.00          3,221,900      貸付株式数           1,100   株
     D
     ERIホールディングス                   2,100     1,022.00          2,146,200      貸付株式数            800  株
     アビスト                   1,100     2,964.00          3,260,400      貸付株式数            400  株
     シグマクシス・ホールディ
                        8,800     1,178.00          10,366,400
     ンク
     ウィルグループ                   5,400     1,328.00          7,171,200
     エスクローAJ                   8,100      161.00         1,304,100      貸付株式数           2,900   株
     メドピア                   5,100     1,490.00          7,599,000      貸付株式数           2,000   株
     レアジョブ                   1,400      723.00         1,012,200      貸付株式数            500  株
     リクルートホールディング
                      523,300      4,518.00        2,364,269,400
     ス
     エラン                   8,600     1,026.00          8,823,600
     ツ  ガ  ミ
                       15,400      1,195.00          18,403,000
     オークマ                   7,200     5,130.00          36,936,000
     芝浦機械                   8,600     2,990.00          25,714,000
     アマダ                  119,300      1,087.00         129,679,100
     アイダエンジニア                   16,500       829.00         13,678,500
     滝澤鉄工所                   2,300     1,135.00          2,610,500      貸付株式数            800  株
     FUJI                   30,100      1,995.00          60,049,500
     牧野フライス                   7,700     4,310.00          33,187,000       貸付株式数            100  株
     オーエスジー                   30,700      1,844.00          56,610,800
     ダイジェット                    900     877.00          789,300
     旭ダイヤモンド                   18,900       733.00         13,853,700
     DMG森精機                   38,900      1,737.00          67,569,300       貸付株式数          16,600    株
     ソデイツク                   17,800       803.00         14,293,400
     ディスコ                   11,100     33,550.00          372,405,000       貸付株式数           3,100   株
     日東工器                   3,700     1,603.00          5,931,100
     日進工具                   6,000     1,090.00          6,540,000      貸付株式数           1,000   株
     パンチ工業                   6,400      430.00         2,752,000
     冨士ダイス                   3,900      622.00         2,425,800      貸付株式数           1,100   株
     土木管理総合試験                   3,200      316.00         1,011,200
     ネットマーケティング                   3,600      899.00         3,236,400      貸付株式数           1,300   株
     日本郵政                  797,500       963.10        768,072,250
     ベルシステム24HLDG
                       10,500      1,410.00          14,805,000       貸付株式数           4,100   株
     S
                                                        3,200   株
     鎌倉新書                   8,400      636.00         5,342,400      貸付株式数
                                                       (1,300    株 )
     SMN                   1,700      542.00          921,400     貸付株式数            600  株
     一蔵                   1,000      423.00          423,000     貸付株式数            300  株
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     グローバルキッズCOMP                   1,100      676.00          743,600
     エアトリ                   4,200     2,628.00          11,037,600       貸付株式数           1,600   株
     アトラエ                   5,100     1,459.00          7,440,900
     ストライク                   3,200     3,970.00          12,704,000       貸付株式数           1,200   株
     ソラスト                   18,000       834.00         15,012,000
     セラク                   2,300     1,056.00          2,428,800      貸付株式数            900  株
     インソース                   8,100     2,674.00          21,659,400       貸付株式数           2,200   株
     豊田自動織機                   54,100      7,560.00         408,996,000
     豊和工業                   4,000      827.00         3,308,000
     ニデックオーケーケー                   2,900     1,140.00          3,306,000      貸付株式数            900  株
     石川製作所                   2,100     1,404.00          2,948,400      貸付株式数            700  株
     東洋機械金属                   5,000      572.00         2,860,000      貸付株式数            700  株
     津田駒工業                   1,200      500.00          600,000     貸付株式数            400  株
     エンシュウ                   1,900      772.00         1,466,800      貸付株式数            400  株
     島精機製作所                   11,100      2,191.00          24,320,100
     オプトラン                   9,500     2,220.00          21,090,000
     NCホールディングス                   2,100     1,977.00          4,151,700      貸付株式数            800  株
     イワキポンプ                   4,900     1,286.00          6,301,400      貸付株式数           1,300   株
     フリュー                   6,800     1,012.00          6,881,600      貸付株式数            900  株
     ヤマシンフィルタ                   11,800       319.00         3,764,200      貸付株式数           4,700   株
     日阪製作所                   7,500      827.00         6,202,500
     やまびこ                   10,500      1,132.00          11,886,000
     野村マイクロ・サイエンス                   2,400     3,545.00          8,508,000      貸付株式数            900  株
     平田機工                   3,300     4,490.00          14,817,000
     ペガサスミシン製造                   7,700      910.00         7,007,000
                                                        1,200   株
     マルマエ                   3,100     1,990.00          6,169,000      貸付株式数
                                                        (900  株 )
     タツモ                   3,500     1,398.00          4,893,000      貸付株式数           1,300   株
     ナブテスコ                   40,300      3,265.00         131,579,500       貸付株式数          15,100    株
     三井海洋開発                   8,000     1,469.00          11,752,000
     レオン自動機                   8,100     1,203.00          9,744,300      貸付株式数            100  株
     SMC                   22,400     65,300.00         1,462,720,000
     ホソカワミクロン                   4,900     2,567.00          12,578,300
     ユニオンツール                   2,800     3,470.00          9,716,000      貸付株式数           1,100   株
     オイレス工業                   9,700     1,493.00          14,482,100       貸付株式数           3,900   株
     日精エーエスビー                   2,900     3,975.00          11,527,500
     サト-ホールディングス                   9,900     1,880.00          18,612,000
     技研製作所                   6,700     3,145.00          21,071,500
     日本エアーテック                   3,200     1,044.00          3,340,800      貸付株式数           1,200   株
     カ  ワ  タ
                        2,400      891.00         2,138,400
                                131/442


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     日精樹脂工業                   4,600      939.00         4,319,400
     オカダアイヨン                   2,400     1,450.00          3,480,000      貸付株式数            900  株
     ワイエイシイホールディン
                        3,000     1,384.00          4,152,000      貸付株式数           1,100   株
     グス
     小松製作所                  346,500      2,841.50         984,579,750
     住友重機械                   40,900      2,864.00         117,137,600
     日立建機                   30,600      2,815.00          86,139,000
     日  工
                        9,300      631.00         5,868,300
     巴工業                   2,700     2,470.00          6,669,000      貸付株式数           1,200   株
     井関農機                   6,000     1,210.00          7,260,000      貸付株式数            800  株
     TOWA                   6,600     1,801.00          11,886,600       貸付株式数           2,400   株
     丸山製作所                   1,200     1,566.00          1,879,200      貸付株式数            400  株
     北川鉄工所                   3,000     1,322.00          3,966,000
     シンニッタン                   8,700      217.00         1,887,900
     ローツェ                   3,800     8,350.00          31,730,000       貸付株式数           1,400   株
     タカキタ                   2,500      554.00         1,385,000      貸付株式数            900  株
     クボタ                  341,800      2,099.00         717,438,200
     荏原実業                   3,200     2,166.00          6,931,200
     東洋エンジニア                   10,100       659.00         6,655,900
     三菱化工機                   2,200     2,207.00          4,855,400
     月島機械                   11,900       884.00         10,519,600       貸付株式数           4,000   株
     帝国電機製作所                   4,900     1,966.00          9,633,400
     東京機械                   3,100      686.00         2,126,600
     新東工業                   14,200       702.00         9,968,400      貸付株式数            700  株
     渋谷工業                   6,000     2,335.00          14,010,000
     アイチ     コーポレーション
                       10,700       804.00         8,602,800      貸付株式数            100  株
     小森コーポレーション                   17,400       735.00         12,789,000       貸付株式数           1,300   株
     鶴見製作所                   5,400     2,176.00          11,750,400       貸付株式数            100  株
     住友精密                   1,200     2,500.00          3,000,000
     日本ギア工業                   3,400      339.00         1,152,600      貸付株式数           1,300   株
     酒井重工業                   1,200     3,000.00          3,600,000
     荏原製作所                   26,200      5,210.00         136,502,000       貸付株式数          11,100    株
     石井鉄工所                   1,000     2,810.00          2,810,000      貸付株式数            300  株
     酉島製作所                   6,300     1,387.00          8,738,100
     北越工業                   6,500      964.00         6,266,000
     ダイキン工業                   83,500     24,130.00         2,014,855,000
     オルガノ                   2,200     8,580.00          18,876,000
     ト-ヨ-カネツ                   2,600     2,540.00          6,604,000
     栗田工業                   38,600      5,350.00         206,510,000
     椿本チエイン                   10,000      3,195.00          31,950,000
                                132/442


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     大同工業                   3,000      723.00         2,169,000
     日  機  装
                       15,800      1,013.00          16,005,400
     木村化工機                   5,900      763.00         4,501,700      貸付株式数           2,300   株
     レイズネクスト                   10,300      1,173.00          12,081,900
     アネスト岩田                   11,800       914.00         10,785,200       貸付株式数            100  株
     ダイフク                   36,100      7,730.00         279,053,000
     サムコ                   2,100     3,160.00          6,636,000      貸付株式数            700  株
     加藤製作所                   3,500      754.00         2,639,000      貸付株式数           1,300   株
     油研工業                   1,200     1,803.00          2,163,600      貸付株式数            300  株
     タダノ                   36,900       913.00         33,689,700       貸付株式数           2,000   株
     フジテック                   23,500      2,787.00          65,494,500       貸付株式数            500  株
     CKD                   19,300      1,831.00          35,338,300       貸付株式数           2,100   株
     キトー                   5,800     2,698.00          15,648,400
     平和                   21,300      2,063.00          43,941,900
     理想科学工業                   6,400     2,399.00          15,353,600       貸付株式数            200  株
     SANKYO                   15,800      3,980.00          62,884,000
     日本金銭機械                   7,900      659.00         5,206,100      貸付株式数            700  株
     マースグループHLDGS                   4,900     1,571.00          7,697,900
     フクシマガリレイ                   4,700     3,490.00          16,403,000
     オーイズミ                   2,800      397.00         1,111,600
     ダイコク電機                   3,500     1,290.00          4,515,000      貸付株式数           1,000   株
     竹内製作所                   11,700      2,632.00          30,794,400
     ア  マ  ノ
                       20,100      2,525.00          50,752,500
     JUKI                   10,000       690.00         6,900,000      貸付株式数            100  株
     サンデン                   11,100       282.00         3,130,200      貸付株式数           4,200   株
     ジャノメ                   6,600      677.00         4,468,200      貸付株式数            800  株
     ブラザー工業                   87,200      2,560.00         223,232,000
     マックス                   9,000     1,988.00          17,892,000
     モリタホールディングス                   12,300      1,262.00          15,522,600
     グローリー                   18,100      2,189.00          39,620,900
     新晃工業                   7,100     1,540.00          10,934,000
     大和冷機工業                   9,800     1,082.00          10,603,600
     セガサミーホールディング
                       68,700      1,981.00         136,094,700
     ス
     日本ピストンリング                   2,900     1,255.00          3,639,500
     リ  ケ  ン
                        2,900     2,368.00          6,867,200
     TPR                   8,600     1,275.00          10,965,000
     ツバキ・ナカシマ                   15,800      1,133.00          17,901,400
     ホシザキ                   41,200      3,945.00         162,534,000
     大豊工業                   6,200      688.00         4,265,600
                                133/442


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     日本精工                  130,800       749.00         97,969,200
     N  T  N
                      139,700       262.00         36,601,400
     ジェイテクト                   65,200      1,019.00          66,438,800
     不  二  越
                        4,700     3,755.00          17,648,500       貸付株式数            300  株
     ミネベアミツミ                  121,600      2,347.00         285,395,200
     日本トムソン                   17,500       553.00         9,677,500
     T  H  K
                       37,000      2,738.00         101,306,000
     ユーシン精機                   5,700      708.00         4,035,600
     前澤給装工業                   4,900      887.00         4,346,300      貸付株式数            200  株
     イーグル工業                   8,400     1,167.00          9,802,800
     前澤工業                   4,600      632.00         2,907,200
     日本ピラ-工業                   6,500     2,529.00          16,438,500
     キッツ                   23,400       793.00         18,556,200
     日  立
                      367,700      6,832.00        2,512,126,400
     東  芝
                      133,600      4,941.00         660,117,600
     三菱電機                  713,300      1,368.50         976,151,050
     富士電機                   42,500      5,790.00         246,075,000
     東洋電機製造                   2,300      887.00         2,040,100
     安川電機                   75,900      4,525.00         343,447,500
     シンフォニア        テクノロ
                        7,700     1,463.00          11,265,100       貸付株式数           3,200   株
     ジー
     明  電  舎
                       10,900      1,978.00          21,560,200
     オリジン                   1,900     1,417.00          2,692,300      貸付株式数            700  株
     山洋電気                   2,800     5,160.00          14,448,000
     デンヨー                   5,300     1,507.00          7,987,100
     PHCホールディングス                   11,800      1,523.00          17,971,400
     ベイカレントコンサルティ
                        5,200    40,400.00          210,080,000
     ング
     ORCHESTRA            HL
                        1,400     2,586.00          3,620,400
     DGS
     アイモバイル                   3,600     1,352.00          4,867,200      貸付株式数           1,400   株
     キャリアインデックス                   2,500      412.00         1,030,000
                                                        1,100   株
     MS-Japan                   3,000      797.00         2,391,000      貸付株式数
                                                        (100  株 )
     船場                    900     730.00          657,000     貸付株式数            100  株
     ジャパンエレベーターSH
                       23,100      1,830.00          42,273,000
     D
     フルテック                   1,100     1,201.00          1,321,100      貸付株式数            300  株
     グリーンズ                   2,700      737.00         1,989,900
     ツナググループHLDGS                   2,300      308.00          708,400     貸付株式数            700  株
                                134/442


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     GAMEWITH                   2,200      386.00          849,200     貸付株式数            800  株
     MS&CONSULTIN
                        1,200      628.00          753,600     貸付株式数            200  株
     G
     ウェルビー                   4,800      760.00         3,648,000      貸付株式数           1,800   株
                                                         300  株
     エル・ティー・エス                    800    2,970.00          2,376,000      貸付株式数
                                                        (300  株 )
     ミダックホールディングス                   3,300     3,120.00          10,296,000       貸付株式数           1,300   株
     日総工産                   5,700      540.00         3,078,000      貸付株式数           2,100   株
     キュービーネットHLDG
                        3,400     1,325.00          4,505,000
     S
     RPAホールディングス                   10,200       304.00         3,100,800      貸付株式数           4,000   株
     三桜工業                   10,700       752.00         8,046,400
     マキタ                   86,400      3,148.00         271,987,200
     東芝テック                   8,200     3,985.00          32,677,000
     芝浦メカトロニクス                   1,400    11,100.00          15,540,000       貸付株式数            500  株
     マブチモーター                   15,900      3,980.00          63,282,000
     日本電産                  169,800      8,959.00        1,521,238,200
     ユーエムシーエレクトロニ
                        2,600      478.00         1,242,800
     クス
     トレックス・セミコンダク
                        3,300     2,845.00          9,388,500      貸付株式数           1,300   株
     ター
     東光高岳                   4,300     1,871.00          8,045,300      貸付株式数           1,200   株
                                                        8,700   株
     ダブル・スコープ                   21,000      2,626.00          55,146,000       貸付株式数
                                                        (100  株 )
     宮越ホールディングス                   3,100      945.00         2,929,500      貸付株式数            100  株
     ダイヘン                   7,000     3,995.00          27,965,000
     ヤーマン                   12,500      1,439.00          17,987,500       貸付株式数           4,900   株
     JVCケンウッド                   62,600       195.00         12,207,000
     ミマキエンジニアリング                   6,800      654.00         4,447,200
     I-PEX                   3,700     1,321.00          4,887,700      貸付株式数            400  株
     日新電機                   17,800      1,432.00          25,489,600
     大崎電気                   12,500       512.00         6,400,000      貸付株式数            100  株
     オムロン                   63,600      7,041.00         447,807,600
     日東工業                   9,700     2,583.00          25,055,100       貸付株式数            100  株
     IDEC                   9,500     2,929.00          27,825,500       貸付株式数            100  株
     正興電機製作所                   2,600     1,067.00          2,774,200      貸付株式数            800  株
                                                         500  株
     不二電機工業                   1,500     1,152.00          1,728,000      貸付株式数
                                                        (100  株 )
     ジーエス・ユアサ           コーポ
                       23,000      2,487.00          57,201,000
     サクサホールディングス                   1,700     1,273.00          2,164,100      貸付株式数            600  株
                                135/442


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     メルコホールディングス                   2,100     3,185.00          6,688,500      貸付株式数            600  株
     テクノメディカ                   1,700     1,623.00          2,759,100      貸付株式数            600  株
     ダイヤモンドエレクトリク
                        2,100     1,334.00          2,801,400      貸付株式数            800  株
     HD
     日本電気                   90,700      4,990.00         452,593,000
     富  士  通
                       68,800     16,055.00         1,104,584,000
     沖  電  気
                       29,100       744.00         21,650,400
     岩崎通信機                   2,900      767.00         2,224,300      貸付株式数           1,100   株
     電気興業                   3,700     2,402.00          8,887,400
     サンケン電気                   6,600     4,635.00          30,591,000
     ナカヨ                   1,200     1,075.00          1,290,000      貸付株式数            300  株
     アイホン                   3,400     1,997.00          6,789,800      貸付株式数            100  株
     ルネサスエレクトロニクス                  417,200      1,259.00         525,254,800
     セイコーエプソン                   85,400      2,073.00         177,034,200
     ワコム                   58,600       788.00         46,176,800       貸付株式数          23,300    株
     アルバック                   15,200      5,480.00          83,296,000
     アクセル                   3,000      946.00         2,838,000      貸付株式数           1,100   株
     EIZO                   5,200     3,740.00          19,448,000
     ジャパンディスプレイ                   61,700       59.00         3,640,300
     日本信号                   16,300       932.00         15,191,600       貸付株式数           6,400   株
     京三製作所                   15,100       420.00         6,342,000      貸付株式数           4,200   株
     能美防災                   8,700     1,600.00          13,920,000
     ホーチキ                   4,800     1,328.00          6,374,400      貸付株式数            300  株
     星和電機                   3,100      444.00         1,376,400      貸付株式数           1,300   株
     エレコム                   17,500      1,587.00          27,772,500
     パナソニック        ホールディ
                      815,400      1,092.00         890,416,800
     ンク
     シャープ                   72,600       935.00         67,881,000       貸付株式数          28,900    株
     アンリツ                   48,400      1,619.00          78,359,600
     富士通ゼネラル                   20,700      2,860.00          59,202,000
     ソニーグループ         ※
                      478,900      10,525.00         5,040,422,500
     T  D  K
                      110,700      4,955.00         548,518,500
     帝国通信工業                   3,300     1,421.00          4,689,300
     タムラ製作所                   27,600       716.00         19,761,600       貸付株式数          10,900    株
     アルプスアルパイン                   62,600      1,211.00          75,808,600
     池上通信機                   2,300      599.00         1,377,700      貸付株式数            800  株
     日本電波工業                   7,700     1,559.00          12,004,300       貸付株式数           2,300   株
     鈴木                   3,800      887.00         3,370,600
     メイコー                   8,300     2,967.00          24,626,100
     日本トリム                   1,500     2,362.00          3,543,000
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ローランド       ディー.
                        3,600     3,190.00          11,484,000       貸付株式数            700  株
     ジー.
     フオスタ-電機                   7,200      742.00         5,342,400
     S  M  K
                        1,700     2,438.00          4,144,600      貸付株式数            600  株
     ヨコオ                   5,200     2,132.00          11,086,400
     ティアック                   12,600       115.00         1,449,000      貸付株式数           4,000   株
     ホシデン                   17,000      1,575.00          26,775,000
     ヒロセ電機                   10,600     20,000.00          212,000,000
     日本航空電子                   15,400      2,382.00          36,682,800
     T  O  A
                        8,300      791.00         6,565,300      貸付株式数            100  株
     マクセル                   14,000      1,449.00          20,286,000
     古野電気                   9,200     1,105.00          10,166,000
     スミダコーポレーション                   5,800      936.00         5,428,800
     アイコム                   2,400     2,529.00          6,069,600      貸付株式数           1,000   株
     リオン                   2,700     2,052.00          5,540,400
     本多通信工業                   5,900      704.00         4,153,600      貸付株式数           2,200   株
     横河電機                   70,200      2,402.00         168,620,400
     新電元工業                   2,700     3,665.00          9,895,500
     アズビル                   44,300      3,905.00         172,991,500
     東亜ディーケーケー                   3,900      852.00         3,322,800      貸付株式数           1,500   株
     日本光電工業                   29,400      3,095.00          90,993,000
     チ  ノ  ー
                        2,400     1,637.00          3,928,800      貸付株式数            700  株
     共和電業                   7,000      327.00         2,289,000      貸付株式数           3,400   株
     日本電子材料                   3,600     1,504.00          5,414,400      貸付株式数           1,300   株
     堀場製作所                   14,100      6,180.00          87,138,000       貸付株式数           4,900   株
     アドバンテスト                   56,800      7,570.00         429,976,000
     小野測器                   2,700      412.00         1,112,400      貸付株式数            700  株
     エスペック                   5,700     1,766.00          10,066,200
     キーエンス       ※
                       69,300     51,370.00         3,559,941,000
     日置電機                   3,300     6,420.00          21,186,000       貸付株式数            800  株
     シスメックス                   54,700      7,901.00         432,184,700
     日本マイクロニクス                   10,500      1,383.00          14,521,500
     メガチップス                   6,800     2,575.00          17,510,000
     OBARA       GROUP
                        3,000     3,265.00          9,795,000      貸付株式数           1,400   株
     IMAGICA          GROU
                        5,400      910.00         4,914,000      貸付株式数            300  株
     P
     澤藤電機                   1,000     1,221.00          1,221,000      貸付株式数            300  株
     デンソー                  149,600      7,192.00        1,075,923,200
                                                        1,200   株
     原田工業                   3,600      772.00         2,779,200      貸付株式数
                                                       (1,000    株 )
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     コーセル                   8,500      879.00         7,471,500
     イリソ電子工業                   6,400     3,985.00          25,504,000       貸付株式数           2,500   株
     オプテックスグループ                   11,700      2,057.00          24,066,900
     千代田インテグレ                   2,600     2,207.00          5,738,200
     レーザーテック                   31,300     18,550.00          580,615,000
     スタンレー電気                   49,300      2,497.00         123,102,100
     岩崎電気                   2,500     2,488.00          6,220,000
     ウシオ電機                   36,300      1,634.00          59,314,200
     岡谷電機                   5,300      242.00         1,282,600      貸付株式数           2,100   株
     ヘリオステクノH                   7,200      371.00         2,671,200      貸付株式数           1,000   株
     エノモト                   2,100     1,511.00          3,173,100
     日本セラミック                   6,400     2,593.00          16,595,200
     遠藤照明                   3,500      759.00         2,656,500
     古河電池                   5,400     1,140.00          6,156,000      貸付株式数           2,100   株
     双信電機                   3,800      434.00         1,649,200      貸付株式数           1,400   株
     山一電機                   5,000     2,021.00          10,105,000
     図  研
                        5,000     3,470.00          17,350,000       貸付株式数           1,700   株
     日本電子                   14,700      5,610.00          82,467,000
     カ  シ  オ
                       47,300      1,290.00          61,017,000
     ファナック                   67,100     22,325.00         1,498,007,500
     日本シイエムケイ                   13,600       455.00         6,188,000      貸付株式数           5,500   株
     エンプラス                   1,900     4,295.00          8,160,500
     大真空                   9,500      946.00         8,987,000      貸付株式数           3,700   株
     ロ  ー  ム
                       31,800     10,570.00          336,126,000
     浜松ホトニクス                   50,900      5,960.00         303,364,000
     三井ハイテック                   6,600     8,420.00          55,572,000       貸付株式数           2,600   株
     新光電気工業                   22,500      3,710.00          83,475,000       貸付株式数            100  株
     京  セ  ラ
                      107,500      7,688.00         826,460,000
     協栄産業                    900    1,421.00          1,278,900
     太陽誘電                   34,000      4,140.00         140,760,000
     村田製作所                  208,500      7,353.00        1,533,100,500
     双葉電子工業                   12,700       648.00         8,229,600
     日東電工                   46,200      8,750.00         404,250,000
     北陸電気工業                   2,800     1,094.00          3,063,200      貸付株式数            300  株
     東海理化電機                   20,300      1,476.00          29,962,800
     ニチコン                   20,300      1,480.00          30,044,000       貸付株式数           8,000   株
     日本ケミコン                   7,200     1,882.00          13,550,400
     K  O  A
                       10,600      2,419.00          25,641,400       貸付株式数           3,800   株
     三井E&SHD                   21,700       433.00         9,396,100
     日立造船                   60,700       872.00         52,930,400
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     三菱重工業                  112,200      5,245.00         588,489,000
     川崎重工業                   51,900      2,648.00         137,431,200
     IHI                   47,800      3,780.00         180,684,000
                                                        7,800   株
     名村造船所                   20,000       677.00         13,540,000       貸付株式数
                                                       (7,500    株 )
     サノヤスホールディングス                   9,700      122.00         1,183,400      貸付株式数           2,400   株
     スプリックス                   2,500      974.00         2,435,000      貸付株式数            900  株
     マネジメントソリューショ
                        3,600     2,743.00          9,874,800      貸付株式数           1,400   株
     ンズ
     プロレド・パートナーズ                   1,600      523.00          836,800     貸付株式数            600  株
     AND     FACTORY
                        1,700      365.00          620,500     貸付株式数            800  株
     テノ.ホールディングス                    800     578.00          462,400     貸付株式数            300  株
     フロンティア・マネジメン
                        2,200     1,239.00          2,725,800
     ト
     ピアラ                   1,200      727.00          872,400     貸付株式数            400  株
     コプロ・ホールディングス                   1,500      866.00         1,299,000
     ギークス                   1,300      863.00         1,121,900      貸付株式数            400  株
     カーブスホールディングス                   20,000       792.00         15,840,000       貸付株式数           7,900   株
     フォーラムエンジニアリン
                        4,500      922.00         4,149,000
     グ
     FAST      FITNESS
                        1,300     1,407.00          1,829,100      貸付株式数            500  株
     JAP
     日本車輌                   2,400     2,102.00          5,044,800
     三菱ロジスネクスト                   10,100       819.00         8,271,900
     近畿車輌                   1,200     1,005.00          1,206,000      貸付株式数            400  株
     一家ホールディングス                   1,800      675.00         1,215,000      貸付株式数            400  株
     フルサト・マルカHD                   6,700     2,976.00          19,939,200
     ヤマエグループHD                   4,300     1,640.00          7,052,000
     藤久ホールディングス                   2,400      596.00         1,430,400      貸付株式数            700  株
     FPG                   25,500      1,280.00          32,640,000       貸付株式数           2,900   株
     島根銀行                   2,100      465.00          976,500     貸付株式数            200  株
     じもとホールディングス                   4,900      502.00         2,459,800
     全国保証                   18,000      4,690.00          84,420,000       貸付株式数           7,100   株
     めぶきフィナンシャルG                  311,100       263.00         81,819,300
     ジャパンインベストメント
                        5,100     1,331.00          6,788,100      貸付株式数           2,300   株
     A
     東京きらぼしFG                   8,800     2,150.00          18,920,000
     九州フィナンシャルG                  132,100       362.00         47,820,200
     かんぽ生命保険                   75,800      2,137.00         161,984,600
     ゆうちょ銀行                  177,800      1,010.00         179,578,000       貸付株式数          70,900    株
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     あんしん保証                   3,400      264.00          897,600     貸付株式数           1,000   株
     富山第一銀行                   17,200       405.00         6,966,000
     コンコルディア・フィナン
                      373,200       436.00        162,715,200
     シャル
     ジェイリース                   2,600     2,573.00          6,689,800      貸付株式数           1,000   株
     西日本フィナンシャルHD                   39,700       723.00         28,703,100
     イントラスト                   3,300      594.00         1,960,200
     日本モーゲージサービス                   4,200      926.00         3,889,200      貸付株式数           1,600   株
     Casa                   2,700      832.00         2,246,400      貸付株式数            700  株
     アルヒ                   11,100      1,019.00          11,310,900       貸付株式数           4,400   株
     プレミアグループ                   11,400      1,812.00          20,656,800
     日産自動車                  901,800       538.50        485,619,300
     いすゞ自動車                  221,400      1,737.00         384,571,800
     トヨタ自動車                 3,485,100       2,034.50        7,090,435,950
     日野自動車                   95,400       625.00         59,625,000
     三菱自動車工業                  283,500       602.00        170,667,000       貸付株式数          101,400    株
     エフテック                   4,700      527.00         2,476,900
     レシップホールディングス                   2,900      525.00         1,522,500      貸付株式数            700  株
     GMB                   1,400      702.00          982,800
     ファルテック                   1,600      587.00          939,200     貸付株式数            100  株
     武蔵精密工業                   17,000      1,701.00          28,917,000       貸付株式数           6,700   株
     日産車体                   11,400       775.00         8,835,000      貸付株式数           4,100   株
     新明和工業                   20,000      1,052.00          21,040,000
     極東開発工業                   12,400      1,374.00          17,037,600
     トピー工業                   5,900     1,384.00          8,165,600
     ティラド                   2,100     2,692.00          5,653,200
     タチエス                   12,600      1,220.00          15,372,000
     N  O  K
                       28,900      1,239.00          35,807,100
     フタバ産業                   17,100       343.00         5,865,300
     KYB                   6,700     3,400.00          22,780,000
     市光工業                   9,600      373.00         3,580,800
     大同メタル工業                   14,700       513.00         7,541,100      貸付株式数            800  株
     プレス工業                   34,700       434.00         15,059,800       貸付株式数          10,800    株
     ミクニ                   9,300      321.00         2,985,300
     太平洋工業                   14,700      1,075.00          15,802,500
     河西工業                   9,200      234.00         2,152,800      貸付株式数           1,200   株
     アイシン                   56,000      4,120.00         230,720,000
     マ  ツ  ダ
                      225,100      1,213.00         273,046,300
     今仙電機製作所                   5,200      573.00         2,979,600      貸付株式数           1,900   株
     本田技研     ※
                      558,900      3,651.00        2,040,543,900
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     スズキ                  151,500      4,947.00         749,470,500
     SUBARU                  201,000      2,574.00         517,374,000
     安永                   3,100      716.00         2,219,600      貸付株式数           1,200   株
     ヤマハ発動機                   99,700      2,860.00         285,142,000
     小糸製作所                   38,200      4,755.00         181,641,000
     TBK                   7,300      312.00         2,277,600      貸付株式数            800  株
     エクセディ                   11,600      1,787.00          20,729,200
     ミツバ                   11,700       418.00         4,890,600
     豊田合成                   21,700      2,388.00          51,819,600
     愛三工業                   12,200       721.00         8,796,200
     盟和産業                   1,100      997.00         1,096,700      貸付株式数            400  株
     日本プラスト                   5,400      450.00         2,430,000      貸付株式数            500  株
     ヨ  ロ  ズ
                        5,900      873.00         5,150,700      貸付株式数            200  株
     エフ・シー・シー                   12,800      1,424.00          18,227,200       貸付株式数           4,500   株
     新家工業                   1,500     1,687.00          2,530,500
     シマノ                   26,000     24,255.00          630,630,000       貸付株式数          10,400    株
     テイ・エス       テック
                       32,500      1,545.00          50,212,500
     33FG                   5,900     1,446.00          8,531,400
     第四北越フィナンシャルG                   10,600      2,560.00          27,136,000
     ひろぎんHLDGS                   96,500       602.00         58,093,000       貸付株式数           2,200   株
     マーキュリアホールディン
                        4,500      629.00         2,830,500      貸付株式数            800  株
     グス
     おきなわFG                   6,300     2,084.00          13,129,200       貸付株式数           2,400   株
     ダイレクトマケティングミ
                        7,400     1,765.00          13,061,000
     クス
     ポピンズ                    900    1,706.00          1,535,400      貸付株式数            600  株
     LITALICO                   5,900     2,771.00          16,348,900
     十六FG                   8,800     2,414.00          21,243,200
     北國FHD                   6,300     4,630.00          29,169,000
     ネットプロHD                   22,900       514.00         11,770,600       貸付株式数           9,100   株
     プロクレアホールディング
                        7,900     2,069.00          16,345,100
     ス
     ジャムコ                   4,600     1,177.00          5,414,200      貸付株式数           1,300   株
     小  野  建
                        6,900     1,452.00          10,018,800
     はるやまHLDGS                   3,100      420.00         1,302,000      貸付株式数           1,200   株
     南  陽
                        1,400     1,864.00          2,609,600
     ノ  ジ  マ
                       12,200      2,667.00          32,537,400
     佐鳥電機                   4,800     1,212.00          5,817,600
     カッパ・クリエイト                   10,600      1,380.00          14,628,000       貸付株式数           4,200   株
     エコートレーディング                   1,000      551.00          551,000     貸付株式数            500  株
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     伯東                   4,400     3,530.00          15,532,000
     コンドーテック                   5,500     1,003.00          5,516,500      貸付株式数           2,000   株
     中山福                   3,300      304.00         1,003,200      貸付株式数           1,300   株
     ライトオン                   5,700      683.00         3,893,100      貸付株式数           2,200   株
     ナガイレーベン                   9,100     1,886.00          17,162,600       貸付株式数           3,600   株
     三菱食品                   7,300     3,245.00          23,688,500
     良品計画                   86,700      1,230.00         106,641,000
     パリミキホールディングス                   9,100      242.00         2,202,200      貸付株式数           3,600   株
     松田産業                   5,500     2,225.00          12,237,500
     第一興商                   14,300      3,915.00          55,984,500
     メディパルHD                   69,700      1,859.00         129,572,300
     アドヴァングループ                   6,300      813.00         5,121,900      貸付株式数            600  株
     SPK                   2,900     1,380.00          4,002,000      貸付株式数            100  株
     萩原電気HLDGS                   2,400     2,267.00          5,440,800
     アルビス                   2,100     2,267.00          4,760,700      貸付株式数            700  株
     アズワン                   10,800      6,130.00          66,204,000
     スズデン                   2,300     2,082.00          4,788,600
     尾家産業                   1,700      855.00         1,453,500      貸付株式数            700  株
     シモジマ                   4,400     1,045.00          4,598,000      貸付株式数           1,600   株
     ドウシシャ                   7,200     1,487.00          10,706,400       貸付株式数           1,900   株
     小津産業                   1,700     1,719.00          2,922,300      貸付株式数            400  株
     コナカ                   7,900      346.00         2,733,400      貸付株式数           3,100   株
     高速                   3,800     1,500.00          5,700,000
     ハウス     ローゼ
                         800    1,621.00          1,296,800      貸付株式数            300  株
     G-7ホールディングス                   8,300     1,409.00          11,694,700       貸付株式数            200  株
     たけびし                   2,600     1,508.00          3,920,800      貸付株式数           1,000   株
     イオン北海道                   9,800     1,134.00          11,113,200       貸付株式数           4,600   株
     コ  ジ  マ
                       12,900       594.00         7,662,600      貸付株式数           4,400   株
     ヒマラヤ                   2,400      932.00         2,236,800      貸付株式数            900  株
     コーナン商事                   10,700      3,325.00          35,577,500
     ネットワンシステムズ                   27,700      2,921.00          80,911,700
     エコス                   2,500     1,806.00          4,515,000      貸付株式数           1,000   株
     ワタミ                   9,000      890.00         8,010,000      貸付株式数           3,500   株
     マルシェ                   2,100      454.00          953,400     貸付株式数            900  株
     リックス                   1,600     1,921.00          3,073,600      貸付株式数            600  株
     システムソフト                   22,600       103.00         2,327,800      貸付株式数           5,600   株
     パンパシフィックHD                  150,500      2,514.00         378,357,000
     丸文                   5,900      809.00         4,773,100
     西松屋チェーン                   14,900      1,541.00          22,960,900       貸付株式数           5,900   株
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ゼンショーホールディング
                       36,800      3,485.00         128,248,000       貸付株式数          14,600    株
     ス
     ハピネット                   5,500     1,570.00          8,635,000
     幸楽苑ホールディングス                   4,400     1,008.00          4,435,200      貸付株式数           1,700   株
     ハークスレイ                   3,100      480.00         1,488,000      貸付株式数           1,000   株
     橋本総業HLDGS                   1,300     1,990.00          2,587,000
     日本ライフライン                   22,400       978.00         21,907,200
     サイゼリヤ                   11,200      2,499.00          27,988,800       貸付株式数           3,700   株
     タカショー                   5,900      682.00         4,023,800      貸付株式数           2,300   株
     VTホールディングス                   28,800       480.00         13,824,000
     アルゴグラフィックス                   5,800     3,885.00          22,533,000
     魚力                   2,000     2,176.00          4,352,000      貸付株式数            800  株
     IDOM                   22,900       845.00         19,350,500       貸付株式数           9,000   株
     日本エム・ディ・エム                   4,400     1,260.00          5,544,000
     ポプラ                   1,800      147.00          264,600     貸付株式数            500  株
     フジ・コーポレーション                   4,100     1,230.00          5,043,000      貸付株式数           1,400   株
     ユナイテッドアローズ                   8,000     1,832.00          14,656,000       貸付株式数           2,800   株
     進和                   4,500     2,131.00          9,589,500      貸付株式数           1,700   株
     エスケイジャパン                   1,900      549.00         1,043,100
     ダイトロン                   2,600     2,097.00          5,452,200
     ハイデイ日高                   11,000      1,969.00          21,659,000       貸付株式数           4,200   株
     シークス                   9,600     1,074.00          10,310,400
     YU-WA       CREATI
                        3,900      205.00          799,500     貸付株式数            500  株
     ON    H
                                                       12,300    株
     コロワイド                   31,000      1,822.00          56,482,000       貸付株式数
                                                       (2,200    株 )
     ピーシーデポコーポ                   8,400      269.00         2,259,600      貸付株式数           3,000   株
     田中商事                   1,900      567.00         1,077,300      貸付株式数            600  株
     オーハシテクニカ                   3,600     1,390.00          5,004,000
     壱番屋                   5,300     4,370.00          23,161,000       貸付株式数           2,100   株
     白銅                   2,400     2,557.00          6,136,800      貸付株式数            900  株
     トップカルチャー                   1,500      205.00          307,500     貸付株式数            200  株
     PLANT                   1,800      664.00         1,195,200      貸付株式数            600  株
     スギホールディングス                   15,000      5,760.00          86,400,000
     ダイコー通産                    900    1,117.00          1,005,300      貸付株式数            100  株
     薬王堂ホールディングス                   3,800     2,298.00          8,732,400      貸付株式数            800  株
     島津製作所                   91,300      4,050.00         369,765,000
     J  M  S
                        5,900      549.00         3,239,100      貸付株式数            400  株
     クボテック                   2,000      245.00          490,000     貸付株式数            800  株
     長野計器                   5,100     1,059.00          5,400,900
                                143/442


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ブイ・テクノロジー                   3,300     2,863.00          9,447,900      貸付株式数            500  株
     スター精密                   12,400      1,812.00          22,468,800
     東京計器                   4,900     1,261.00          6,178,900      貸付株式数           1,900   株
     愛知時計                   2,800     1,417.00          3,967,600
     インターアクション                   3,800     1,700.00          6,460,000      貸付株式数           1,400   株
     オーバル                   7,400      455.00         3,367,000      貸付株式数           2,900   株
     東京精密                   11,900      4,565.00          54,323,500
     マニー                   28,000      1,686.00          47,208,000       貸付株式数          10,500    株
     ニコン                  107,900      1,460.00         157,534,000
     トプコン                   36,000      1,862.00          67,032,000
     オリンパス                  366,200      2,955.50        1,082,304,100
     理研計器                   5,100     4,290.00          21,879,000       貸付株式数           2,100   株
     SCREENホールディン
                       12,100      8,990.00         108,779,000
     グス
     キヤノン電子                   7,000     1,603.00          11,221,000
     タムロン                   4,800     3,020.00          14,496,000
     HOYA                  147,600      14,470.00         2,135,772,000
     シ  ー  ド
                        3,600      555.00         1,998,000      貸付株式数           1,300   株
     ノーリツ鋼機                   6,000     2,545.00          15,270,000
     A&Dホロンホールディン
                        8,700      889.00         7,734,300
     グス
     朝日インテック                   83,900      2,377.00         199,430,300
     キヤノン                  348,300      3,221.00        1,121,874,300
     リ  コ  ー
                      181,900      1,056.00         192,086,400
     シチズン時計                   74,900       599.00         44,865,100
     リズム                   2,500     1,425.00          3,562,500      貸付株式数            600  株
     大研医器                   6,100      472.00         2,879,200      貸付株式数            800  株
     メニコン                   23,600      3,385.00          79,886,000       貸付株式数           1,200   株
     シンシア                    700     452.00          316,400     貸付株式数            200  株
     中本パックス                   2,200     1,555.00          3,421,000      貸付株式数            700  株
                                                        4,300   株
     スノーピーク                   10,900      2,081.00          22,682,900       貸付株式数
                                                        (100  株 )
     パラマウントベッドHD                   14,700      2,575.00          37,852,500
     トランザクション                   4,800     1,020.00          4,896,000      貸付株式数           1,100   株
     粧美堂                   1,500      416.00          624,000     貸付株式数            600  株
     ニホンフラッシュ                   6,000      969.00         5,814,000      貸付株式数            900  株
     前田工繊                   6,800     3,315.00          22,542,000       貸付株式数           2,700   株
     永大産業                   7,500      246.00         1,845,000      貸付株式数           2,300   株
     アートネイチャー                   6,400      709.00         4,537,600
     バンダイナムコHLDGS                   63,200      9,618.00         607,857,600
                                144/442


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     アイフィスジャパン                   2,200      598.00         1,315,600      貸付株式数            700  株
     共立印刷                   10,100       131.00         1,323,100      貸付株式数           4,100   株
     SHOEI                   6,700     5,280.00          35,376,000
     フランスベッドHLDGS                   10,000       921.00         9,210,000      貸付株式数           3,400   株
     マーベラス                   11,800       665.00         7,847,000
     パイロットコーポレーショ
                       10,000      5,030.00          50,300,000
     ン
     萩原工業                   4,100     1,056.00          4,329,600      貸付株式数           1,600   株
     エイベックス                   13,000      1,572.00          20,436,000       貸付株式数           4,500   株
     フジシールインターナショ
                       15,800      1,523.00          24,063,400
     ナル
     タカラトミー                   31,600      1,301.00          41,111,600       貸付株式数           3,000   株
     広済堂ホールディングス                   4,800     1,250.00          6,000,000      貸付株式数           1,800   株
     エステールホールディング
                        1,400      624.00          873,600     貸付株式数            700  株
     ス
     レック                   8,800      736.00         6,476,800
     タカノ                   2,800      755.00         2,114,000      貸付株式数           1,000   株
     三光合成                   8,700      463.00         4,028,100
     プロネクサス                   5,800      959.00         5,562,200      貸付株式数           2,300   株
     ホクシン                   5,600      147.00          823,200     貸付株式数           1,700   株
     ウッドワン                   2,300     1,068.00          2,456,400      貸付株式数            500  株
     大建工業                   3,800     1,928.00          7,326,400
     き  も  と
                       11,500       249.00         2,863,500
     凸版印刷                   99,600      2,222.00         221,311,200
     大日本印刷                   82,800      2,924.00         242,107,200
     共同印刷                   1,900     2,477.00          4,706,300      貸付株式数            700  株
     NISSHA                   12,100      1,841.00          22,276,100
     光村印刷                    400    1,229.00            491,600     貸付株式数            200  株
     藤森工業                   5,900     3,405.00          20,089,500
     ヴィア・ホールディングス                   9,500      137.00         1,301,500      貸付株式数           3,800   株
     TAKARA        &  COM
                        4,400     2,063.00          9,077,200      貸付株式数            100  株
     PANY
     前澤化成工業                   4,300     1,301.00          5,594,300      貸付株式数           1,300   株
     未来工業                   2,700     1,482.00          4,001,400      貸付株式数           1,000   株
     アシックス                   58,600      2,442.00         143,101,200
     ツ  ツ  ミ
                        1,900     1,967.00          3,737,300      貸付株式数            700  株
     ウェーブロックHLDGS                   3,000      622.00         1,866,000      貸付株式数           1,000   株
     ジェイ     エス    ピー
                        4,500     1,416.00          6,372,000      貸付株式数           1,400   株
     ニ  チ  ハ
                        9,800     2,697.00          26,430,600
     ローランド                   4,600     3,880.00          17,848,000
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     エフピコ                   14,100      3,280.00          46,248,000
     小松ウオール工業                   2,300     1,884.00          4,333,200      貸付株式数            400  株
     ヤマハ                   44,400      5,220.00         231,768,000
     河合楽器                   1,900     2,692.00          5,114,800      貸付株式数            400  株
     クリナップ                   7,300      605.00         4,416,500
     ピジヨン                   40,500      1,984.00          80,352,000       貸付株式数          18,400    株
     天馬                   5,900     2,148.00          12,673,200       貸付株式数           2,200   株
     兼松サステック                    400    1,642.00            656,800     貸付株式数            100  株
     キングジム                   5,600      895.00         5,012,000      貸付株式数           2,200   株
     象印マホービン                   18,900      1,568.00          29,635,200       貸付株式数           1,700   株
     リンテック                   14,600      2,325.00          33,945,000
     信越ポリマー                   13,800      1,322.00          18,243,600
     東  リ
                       17,200       202.00         3,474,400
     イトーキ                   12,700       415.00         5,270,500
     任  天  堂
                       43,200     57,700.00         2,492,640,000
     三菱鉛筆                   9,300     1,350.00          12,555,000       貸付株式数            400  株
     松  風
                        2,600     2,259.00          5,873,400      貸付株式数           1,200   株
     タカラスタンダ-ド                   12,300      1,321.00          16,248,300       貸付株式数            100  株
     コ  ク  ヨ
                       30,600      1,765.00          54,009,000       貸付株式数          12,900    株
     ナカバヤシ                   5,500      506.00         2,783,000      貸付株式数            600  株
     ニ  フ  コ
                       25,500      3,150.00          80,325,000
     立川ブラインド                   2,900     1,023.00          2,966,700      貸付株式数           1,000   株
     グローブライド                   5,700     2,441.00          13,913,700
     オカムラ                   21,500      1,284.00          27,606,000
     バルカー                   6,200     2,630.00          16,306,000
     MUTOHホールディング
                        1,000     1,925.00          1,925,000      貸付株式数            300  株
     ス
     伊  藤  忠
                      451,300      3,725.00        1,681,092,500
     丸   紅
                      652,200      1,379.50         899,709,900
     スクロール                   11,600       730.00         8,468,000      貸付株式数           4,600   株
     高  島
                        1,000     2,526.00          2,526,000
     ヨンドシーホールディング
                        6,400     1,741.00          11,142,400       貸付株式数           2,400   株
     ス
     三陽商会                   3,400      892.00         3,032,800      貸付株式数            800  株
     長瀬産業                   34,200      2,003.00          68,502,600
     ナイガイ                   2,300      265.00          609,500     貸付株式数            900  株
     蝶  理
                        4,200     2,007.00          8,429,400
     豊田通商                   67,100      4,790.00         321,409,000
     オンワ-ドホールディング
                       41,600       275.00         11,440,000       貸付株式数          16,100    株
     ス
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     三共生興                   10,100       453.00         4,575,300
     兼  松
                       26,000      1,483.00          38,558,000
     美  津  濃
                        6,300     2,607.00          16,424,100
     ツカモトコーポレーション                   1,100     1,050.00          1,155,000      貸付株式数            400  株
     ルックホールディングス                   2,100     2,069.00          4,344,900      貸付株式数            800  株
     三井物産                  545,600      3,157.00        1,722,459,200
     日本紙パルプ                   3,600     4,320.00          15,552,000
     東京エレクトロン                   48,500     41,550.00         2,015,175,000
     カメイ                   8,000     1,078.00          8,624,000      貸付株式数            400  株
     東都水産                    400    4,925.00          1,970,000      貸付株式数            100  株
     OUGホールディングス                   1,000     2,912.00          2,912,000      貸付株式数            300  株
     スターゼン                   5,000     2,020.00          10,100,000       貸付株式数           1,900   株
     セイコーHD                   10,900      2,792.00          30,432,800
     山  善
                       27,200       912.00         24,806,400       貸付株式数          11,600    株
     椿本興業                   1,200     3,675.00          4,410,000      貸付株式数            400  株
     住友商事                  445,500      1,915.00         853,132,500
     BIPROGY                   23,400      3,065.00          71,721,000
     内田洋行                   3,000     4,255.00          12,765,000
     三菱商事                  493,700      4,314.00        2,129,821,800
     第一実業                   2,900     3,850.00          11,165,000       貸付株式数            100  株
     キヤノンマーケティングJ
                       15,500      3,135.00          48,592,500       貸付株式数            800  株
     PN
     西華産業                   3,100     1,610.00          4,991,000
     佐藤商事                   5,000     1,138.00          5,690,000      貸付株式数           2,000   株
     菱洋エレクトロ                   4,400     2,347.00          10,326,800       貸付株式数           1,700   株
     東京産業                   6,300      797.00         5,021,100      貸付株式数            200  株
     ユアサ商事                   6,000     3,555.00          21,330,000
     神鋼商事                   1,700     4,100.00          6,970,000
     トルク                   1,900      198.00          376,200     貸付株式数           1,100   株
     阪和興業                   13,000      3,620.00          47,060,000
     正栄食品                   4,500     3,980.00          17,910,000       貸付株式数           1,800   株
     カナデン                   6,100     1,034.00          6,307,400      貸付株式数           2,400   株
     菱電商事                   5,800     1,595.00          9,251,000      貸付株式数           2,300   株
     ニプロ                   53,000      1,141.00          60,473,000
     岩谷産業                   16,700      5,410.00          90,347,000
     ナイス                   2,500     1,562.00          3,905,000
     ニチモウ                    900    2,580.00          2,322,000
     極東貿易                   4,400     1,330.00          5,852,000
     アステナホールディングス                   11,600       445.00         5,162,000
     兼松エレクトロニクス                   4,100     4,150.00          17,015,000
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     三愛オブリ                   16,800      1,079.00          18,127,200
     稲畑産業                   15,100      2,412.00          36,421,200       貸付株式数           2,000   株
     GSIクレオス                   3,600     1,530.00          5,508,000      貸付株式数           1,400   株
     明和産業                   7,000      785.00         5,495,000      貸付株式数           2,800   株
     クワザワホールディングス                   2,600      430.00         1,118,000      貸付株式数           1,000   株
     ゴ-ルドウイン                   12,400      7,680.00          95,232,000
     ユニ・チヤ-ム                  132,600      4,637.00         614,866,200
     デサント                   12,800      3,465.00          44,352,000
     キ  ン  グ
                        3,700      427.00         1,579,900      貸付株式数           1,300   株
     ワ  キ  タ
                       13,700      1,112.00          15,234,400
     ヤマトインタ-ナシヨナル                   5,500      265.00         1,457,500      貸付株式数           2,300   株
     東邦ホールディングス                   20,400      1,828.00          37,291,200
     サンゲツ                   18,100      1,612.00          29,177,200
     ミツウロコグループ                   8,400      977.00         8,206,800      貸付株式数            700  株
     シナネンホールディングス                   2,500     3,715.00          9,287,500
     伊藤忠エネクス                   16,500      1,061.00          17,506,500
     サンリオ                   21,200      3,495.00          74,094,000       貸付株式数           8,400   株
     サンワ     テクノス
                        3,800     1,389.00          5,278,200
     リョーサン                   7,700     2,255.00          17,363,500
     新光商事                   9,800      960.00         9,408,000
     トーホー                   2,900     1,495.00          4,335,500      貸付株式数           1,200   株
     三信電気                   2,800     1,755.00          4,914,000
     東陽テクニカ                   7,300     1,300.00          9,490,000
     モスフード       サービス
                        9,900     3,040.00          30,096,000       貸付株式数           3,900   株
     加賀電子                   6,100     4,170.00          25,437,000
     三益半導体                   5,900     2,059.00          12,148,100
     都築電気                   3,400     1,297.00          4,409,800
     ソーダニツカ                   5,800      595.00         3,451,000
     立花エレテック                   4,800     1,592.00          7,641,600      貸付株式数           1,800   株
                                                        4,000   株
     木曽路                   10,200      2,084.00          21,256,800       貸付株式数
                                                       (1,200    株 )
                                                        4,300   株
     SRSホールディングス                   10,900       860.00         9,374,000      貸付株式数
                                                       (1,100    株 )
     千  趣  会
                       12,200       382.00         4,660,400      貸付株式数           4,800   株
     タカキユー                   3,900       86.00          335,400     貸付株式数           2,200   株
     リテールパートナーズ                   10,000      1,031.00          10,310,000       貸付株式数           3,300   株
     ケーヨー                   13,700       880.00         12,056,000       貸付株式数           5,500   株
     上新電機                   7,200     1,852.00          13,334,400       貸付株式数           2,000   株
     日本瓦斯                   36,000      2,156.00          77,616,000
     ロイヤルホールディングス                   12,800      2,079.00          26,611,200       貸付株式数           4,600   株
                                148/442


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     東  天  紅
                         500     848.00          424,000     貸付株式数            100  株
     いなげや                   7,300     1,181.00          8,621,300      貸付株式数           2,900   株
     チヨダ                   6,600      771.00         5,088,600      貸付株式数           2,500   株
     ライフコーポレーション                   5,900     2,603.00          15,357,700
     リンガーハツト                   8,700     2,071.00          18,017,700       貸付株式数           3,400   株
     MrMaxHD                   9,300      610.00         5,673,000      貸付株式数            500  株
     テンアライド                   7,200      308.00         2,217,600      貸付株式数           2,900   株
     AOKIホールディングス                   14,900       703.00         10,474,700       貸付株式数           2,400   株
     オークワ                   10,500       892.00         9,366,000      貸付株式数            500  株
     コメリ                   11,600      2,567.00          29,777,200
     青山商事                   14,600       951.00         13,884,600       貸付株式数            100  株
     しまむら                   8,800    12,370.00          108,856,000
     はせがわ                   3,400      365.00         1,241,000
     高  島  屋
                       50,600      1,583.00          80,099,800
     松  屋
                       12,700       883.00         11,214,100       貸付株式数           1,700   株
     エイチ・ツー・オーリテイ
                       32,800      1,018.00          33,390,400       貸付株式数          12,100    株
     リング
     近鉄百貨店                   2,100     2,280.00          4,788,000      貸付株式数            900  株
     丸井グループ                   54,400      2,400.00         130,560,000
     クレディセゾン                   44,200      1,712.00          75,670,400
     アクシアル       リテイリング
                        5,000     3,295.00          16,475,000       貸付株式数           1,700   株
     井  筒  屋
                        3,700      348.00         1,287,600      貸付株式数           1,300   株
     イオン                  248,200      2,624.50         651,400,900       貸付株式数          98,700    株
     イ  ズ  ミ
                       11,900      2,917.00          34,712,300       貸付株式数           1,300   株
     フオーバル                   2,700      981.00         2,648,700      貸付株式数           1,000   株
     平  和  堂
                       11,100      1,972.00          21,889,200       貸付株式数           5,200   株
     フ   ジ
                       16,500      1,902.00          31,383,000       貸付株式数           6,500   株
     ヤオコー                   8,500     6,520.00          55,420,000       貸付株式数           3,300   株
     ゼビオホールディングス                   10,300       939.00         9,671,700
     ケーズホールディングス                   64,000      1,215.00          77,760,000
     PALTAC                   10,600      3,960.00          41,976,000       貸付株式数            100  株
     三谷産業                   11,500       304.00         3,496,000      貸付株式数           3,600   株
     OLYMPICグループ                   3,500      589.00         2,061,500      貸付株式数           1,200   株
     日産東京販売HD                   12,500       282.00         3,525,000
     新生銀行                   49,200      1,910.00          93,972,000
     あおぞら銀行                   42,000      2,643.00         111,006,000
     三菱UFJフィナンシャル
                     4,412,500         711.50       3,139,493,750
     G  ※
     りそなホールディングス                  797,900       513.30        409,562,070
     三井住友トラストHD                  124,700      4,208.00         524,737,600
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     三井住友フィナンシャルG
                      489,100      4,192.00        2,050,307,200
     ※
     千葉銀行                  213,000       734.00        156,342,000
     群馬銀行                  121,200       377.00         45,692,400
     武蔵野銀行                   9,500     1,663.00          15,798,500
     千葉興業銀行                   16,100       256.00         4,121,600      貸付株式数           2,000   株
     筑波銀行                   29,800       188.00         5,602,400      貸付株式数           2,500   株
     七十七銀行                   20,100      1,751.00          35,195,100
     秋田銀行                   4,400     1,613.00          7,097,200      貸付株式数            100  株
     山形銀行                   7,000      932.00         6,524,000      貸付株式数            600  株
     岩手銀行                   4,700     1,791.00          8,417,700
     東邦銀行                   55,100       202.00         11,130,200       貸付株式数           1,200   株
     東北銀行                   3,300      968.00         3,194,400      貸付株式数           1,300   株
     ふくおかフィナンシャルG                   54,400      2,417.00         131,484,800
     静岡銀行                  155,400       794.00        123,387,600
     スルガ銀行                   63,000       366.00         23,058,000
     八十二銀行                  139,400       467.00         65,099,800
     山梨中央銀行                   7,600     1,140.00          8,664,000      貸付株式数            800  株
     大垣共立銀行                   12,900      1,696.00          21,878,400
     福井銀行                   5,700     1,365.00          7,780,500      貸付株式数            100  株
     清水銀行                   2,500     1,441.00          3,602,500      貸付株式数            100  株
     富山銀行                   1,200     1,750.00          2,100,000      貸付株式数            400  株
     滋賀銀行                   12,300      2,427.00          29,852,100       貸付株式数           1,200   株
     南都銀行                   10,200      1,926.00          19,645,200       貸付株式数            100  株
     百五銀行                   63,000       313.00         19,719,000
     京都銀行                   23,400      5,310.00         124,254,000
     紀陽銀行                   22,300      1,470.00          32,781,000
     ほくほくフィナンシャルG                   42,800       807.00         34,539,600
     山陰合同銀行                   41,700       670.00         27,939,000       貸付株式数           3,600   株
     中国銀行                   53,100       900.00         47,790,000       貸付株式数            400  株
     鳥取銀行                   2,400     1,117.00          2,680,800
     伊予銀行                   84,800       631.00         53,508,800
     百十四銀行                   7,000     1,612.00          11,284,000
     四国銀行                   9,500      821.00         7,799,500      貸付株式数           3,300   株
     阿波銀行                   10,000      1,810.00          18,100,000
     大分銀行                   4,000     1,840.00          7,360,000
     宮崎銀行                   4,100     2,168.00          8,888,800      貸付株式数            100  株
     佐賀銀行                   3,700     1,495.00          5,531,500      貸付株式数            200  株
     琉球銀行                   15,900       761.00         12,099,900       貸付株式数           1,900   株
     セブン銀行                  225,000       259.00         58,275,000
                                150/442


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     みずほフィナンシャルG                  903,800      1,594.50        1,441,109,100
     高知銀行                   2,400      652.00         1,564,800      貸付株式数            400  株
     山口フィナンシャルG                   75,500       744.00         56,172,000
     芙蓉総合リース                   6,500     8,000.00          52,000,000
     みずほリース                   9,200     3,270.00          30,084,000
     東京センチュリー                   11,700      4,755.00          55,633,500
     SBIホールディングス                   93,100      2,649.00         246,621,900
     日本証券金融                   29,600       815.00         24,124,000
     アイフル                  126,700       383.00         48,526,100
     日本アジア投資                   6,600      231.00         1,524,600
     長野銀行                   2,300     1,189.00          2,734,700      貸付株式数            700  株
     名古屋銀行                   4,600     3,010.00          13,846,000
     北洋銀行                   95,300       220.00         20,966,000
     愛知銀行                   2,400     5,500.00          13,200,000
     中京銀行                   2,400     1,788.00          4,291,200
     大光銀行                   2,200     1,299.00          2,857,800      貸付株式数            400  株
     愛媛銀行                   9,900      843.00         8,345,700
     トマト銀行                   2,000     1,017.00          2,034,000
     京葉銀行                   32,300       480.00         15,504,000       貸付株式数          11,200    株
     栃木銀行                   34,000       271.00         9,214,000
     北日本銀行                   2,100     1,667.00          3,500,700      貸付株式数            800  株
     東和銀行                   12,400       516.00         6,398,400
     福島銀行                   8,200      208.00         1,705,600      貸付株式数            300  株
     大東銀行                   3,200      620.00         1,984,000      貸付株式数           1,300   株
     リコーリース                   6,700     3,520.00          23,584,000
     イオンフィナンシャルサー
                       41,100      1,431.00          58,814,100
     ビス
     ア  コ  ム
                      149,500       322.00         48,139,000
     ジャックス                   7,500     3,765.00          28,237,500
     オ  リ  コ
                      204,100       116.00         23,675,600
     オリックス                  447,800      2,237.50        1,001,952,500
     三菱HCキャピタル                  243,200       667.00        162,214,400
     ジャフコ      グループ
                       26,100      2,199.00          57,393,900
     九州    リースサービス
                        3,300      597.00         1,970,100      貸付株式数           1,300   株
     トモニホールディングス                   55,500       306.00         16,983,000
     大和証券G本社                  483,600       601.20        290,740,320
     野村ホールディングス                 1,151,100         492.80        567,262,080
     岡三証券グループ                   53,900       327.00         17,625,300       貸付株式数            400  株
     丸三証券                   22,200       465.00         10,323,000       貸付株式数           1,600   株
     東洋証券                   23,000       244.00         5,612,000      貸付株式数           8,900   株
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     東海東京HD                   73,500       372.00         27,342,000
     光世証券                   1,600      444.00          710,400     貸付株式数            500  株
     水戸証券                   17,500       257.00         4,497,500      貸付株式数           1,400   株
     いちよし証券                   12,600       634.00         7,988,400      貸付株式数            100  株
     松井証券                   36,900       788.00         29,077,200
     SOMPOホールディング
                      107,300      5,947.00         638,113,100
     ス
     日本取引所グループ                  175,500      2,068.50         363,021,750
     マネックスG                   63,500       476.00         30,226,000       貸付株式数          25,200    株
     極東証券                   8,500      681.00         5,788,500      貸付株式数            800  株
     岩井コスモホールディング                   7,000     1,241.00          8,687,000
     アイザワ証券グループ                   10,000       648.00         6,480,000      貸付株式数           1,700   株
     フィデアホール                   6,800     1,295.00          8,806,000      貸付株式数            200  株
     池田泉州HD                   78,800       208.00         16,390,400
     アニコム      ホールディング
                       23,200       629.00         14,592,800       貸付株式数           8,200   株
     ス
     MS&AD                  155,100      4,127.00         640,097,700
     マネーパートナーズGP                   8,500      247.00         2,099,500
     スパークス・グループ                   35,700       295.00         10,531,500       貸付株式数          12,400    株
     小林洋行                   2,400      220.00          528,000     貸付株式数            200  株
     第一生命HLDGS                  367,200      2,354.50         864,572,400
     東京海上HD                  209,800      7,768.00        1,629,726,400
     アドバンテッジリスクマネ                   3,900      465.00         1,813,500      貸付株式数           1,400   株
     イー・ギャランティ                   11,200      2,177.00          24,382,400
     アサックス                   3,500      582.00         2,037,000      貸付株式数           1,500   株
     NECキャピタルソリュー
                        3,100     2,100.00          6,510,000      貸付株式数            300  株
     ション
     T&Dホールディングス                  167,700      1,497.00         251,046,900
     アドバンスクリエイト                   3,700     1,058.00          3,914,600      貸付株式数           1,400   株
     三井不動産                  294,600      2,850.50         839,757,300
     三菱地所                  429,900      1,892.00         813,370,800
     平和不動産                   12,100      3,935.00          47,613,500
     東京建物                   60,000      2,083.00         124,980,000
     京阪神ビルディング                   10,200      1,284.00          13,096,800
     住友不動産                  135,800      3,406.00         462,534,800
     太平洋興発                   2,600      687.00         1,786,200      貸付株式数           1,000   株
     テーオーシー                   12,200       710.00         8,662,000      貸付株式数            500  株
     東京楽天地                   1,300     4,060.00          5,278,000      貸付株式数            400  株
     スターツコーポレーション                   10,500      2,621.00          27,520,500
     フジ住宅                   9,600      642.00         6,163,200      貸付株式数           1,100   株
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     空港施設                   8,700      544.00         4,732,800
     明和地所                   4,100      611.00         2,505,100
     ゴールドクレスト                   6,600     1,704.00          11,246,400
     リログループ                   40,100      2,194.00          87,979,400       貸付株式数            200  株
     エスリード                   3,400     1,716.00          5,834,400
     日神グループHLDGS                   13,500       427.00         5,764,500      貸付株式数           4,400   株
     日本エスコン                   14,700       790.00         11,613,000       貸付株式数           4,900   株
     タカラレーベン                   32,800       375.00         12,300,000       貸付株式数            200  株
     AVANTIA                   4,200      795.00         3,339,000      貸付株式数           1,200   株
     イオンモール                   38,600      1,633.00          63,033,800
     毎日コムネット                   3,400      622.00         2,114,800      貸付株式数           1,000   株
     ファースト住建                   3,400     1,067.00          3,627,800      貸付株式数           1,100   株
     ランド                  437,900        10.00         4,379,000      貸付株式数          159,800    株
     カチタス                   18,800      3,380.00          63,544,000
     東祥                   5,500     1,055.00          5,802,500      貸付株式数           1,500   株
     トーセイ                   10,800      1,349.00          14,569,200       貸付株式数           3,600   株
     穴吹興産                   1,800     2,057.00          3,702,600      貸付株式数            600  株
     サンフロンティア不動産                   11,300      1,139.00          12,870,700
     インテリックス                   2,500      546.00         1,365,000      貸付株式数            600  株
     ランドビジネス                   3,700      233.00          862,100     貸付株式数           1,100   株
     サンネクスタグループ                   3,000      962.00         2,886,000      貸付株式数            900  株
     グランディハウス                   5,800      550.00         3,190,000
     東武鉄道                   69,800      3,240.00         226,152,000
     相鉄ホールディングス                   22,900      2,283.00          52,280,700
     東急                  178,000      1,623.00         288,894,000
     京浜急行                   85,300      1,355.00         115,581,500       貸付株式数           9,700   株
     小田急電鉄                   96,200      1,812.00         174,314,400
     京王電鉄                   33,600      5,190.00         174,384,000
     京成電鉄                   46,558      3,685.00         171,566,230
     富士急行                   7,800     3,935.00          30,693,000       貸付株式数           2,200   株
     東日本旅客鉄道                  116,600      7,000.00         816,200,000
     西日本旅客鉄道                   81,100      5,287.00         428,775,700
     東海旅客鉄道                   53,800     16,015.00          861,607,000
     西武ホールディングス                   92,400      1,315.00         121,506,000
     鴻池運輸                   10,700      1,313.00          14,049,100
     西日本鉄道                   18,300      2,759.00          50,489,700
     ハマキョウレックス                   5,000     3,150.00          15,750,000
     サカイ引越センター                   3,500     4,605.00          16,117,500       貸付株式数           1,300   株
     近鉄グループHLDGS                   68,000      4,595.00         312,460,000
     阪急阪神HLDGS                   84,400      4,150.00         350,260,000
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     南海電鉄                   30,300      2,702.00          81,870,600       貸付株式数          11,500    株
     京阪ホールディングス                   28,300      3,435.00          97,210,500
     神戸電鉄                   1,700     3,360.00          5,712,000      貸付株式数            600  株
     名古屋鉄道                   70,000      2,055.00         143,850,000
     山陽電鉄                   5,200     2,136.00          11,107,200       貸付株式数           2,000   株
     アルプス物流                   5,100     1,086.00          5,538,600
     トランコム                   2,000     7,510.00          15,020,000       貸付株式数            700  株
     ヤマトホールディングス                   99,100      2,166.00         214,650,600
     山  九
                       17,600      4,210.00          74,096,000
     日  新
                        5,300     1,834.00          9,720,200
     丸  運
                        3,000      229.00          687,000     貸付株式数           1,400   株
     丸全昭和運輸                   4,900     3,095.00          15,165,500       貸付株式数           1,500   株
     センコーグループHLDG
                       33,400       959.00         32,030,600       貸付株式数           3,500   株
     S
     トナミホールディングス                   1,400     3,560.00          4,984,000
     ニッコンホールディングス                   21,800      2,350.00          51,230,000
     日石輸送                    800    2,393.00          1,914,400      貸付株式数            200  株
     福山通運                   9,300     3,065.00          28,504,500       貸付株式数            400  株
     セイノーホールディングス                   39,500      1,128.00          44,556,000       貸付株式数           6,500   株
     エスライン                   2,000      808.00         1,616,000      貸付株式数            700  株
     神奈川中央交通                   1,800     3,565.00          6,417,000      貸付株式数            600  株
     日立物流                   13,300      8,810.00         117,173,000
     丸和運輸機関                   12,200      1,492.00          18,202,400
     C&Fロジホールディング
                        6,100     1,196.00          7,295,600
     ス
     日本郵船                   60,600      9,420.00         570,852,000
     商船三井                  111,700      3,250.00         363,025,000
     川崎汽船                   22,300      7,890.00         175,947,000       貸付株式数            600  株
     NSユナイテッド海運                   3,400     4,480.00          15,232,000       貸付株式数           1,400   株
     明治海運                   6,900      763.00         5,264,700      貸付株式数           3,000   株
     飯野海運                   28,600       743.00         21,249,800
     共栄タンカー                   1,300      893.00         1,160,900      貸付株式数            400  株
     九州旅客鉄道                   48,700      2,897.00         141,083,900
     SGホールディングス                  121,500      2,195.00         266,692,500
     NIPPON        EXPRE
                       23,600      7,480.00         176,528,000
     SS
     日本航空                  155,700      2,472.00         384,890,400
     ANAホールディングス                  172,300      2,596.00         447,290,800
     ビーウィズ                   2,000     1,386.00          2,772,000
     パスコ                   1,400     1,306.00          1,828,400
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     TREホールディングス                   13,700      1,651.00          22,618,700       貸付株式数           3,600   株
     人・夢・技術グループ                   2,900     2,680.00          7,772,000      貸付株式数            100  株
     西本WISMETTAC
                        1,700     3,775.00          6,417,500      貸付株式数            600  株
     HD
     シルバーライフ                   1,600     1,398.00          2,236,800      貸付株式数            600  株
     ヤマシタヘルスケアHLD
                         700    1,585.00          1,109,500      貸付株式数            200  株
     GS
     GENKY       DRUGST
                        3,300     3,600.00          11,880,000       貸付株式数           1,300   株
     ORES
     コーア商事HLDGS                   4,800      690.00         3,312,000
     国際紙パルプ商事                   14,100       731.00         10,307,100       貸付株式数           5,500   株
     ナルミヤ・インターナショ
                        1,700      850.00         1,445,000      貸付株式数            600  株
     ナル
     ブックオフGHD                   4,500     1,009.00          4,540,500      貸付株式数           1,800   株
     ギフトホールディングス                   1,400     2,949.00          4,128,600      貸付株式数            400  株
     三菱倉庫                   17,500      3,625.00          63,437,500
     三井倉庫HOLD                   7,100     3,325.00          23,607,500
     住友倉庫                   21,300      2,129.00          45,347,700
     渋沢倉庫                   3,500     2,074.00          7,259,000      貸付株式数            600  株
     ヤマタネ                   3,100     1,581.00          4,901,100      貸付株式数           1,100   株
     東陽倉庫                   10,100       271.00         2,737,100      貸付株式数           3,500   株
     乾汽船                   4,400     1,920.00          8,448,000      貸付株式数            500  株
     日本トランスシティ                   12,800       497.00         6,361,600
     ケイヒン                   1,200     1,420.00          1,704,000
     中央倉庫                   3,600      926.00         3,333,600      貸付株式数           1,400   株
     川西倉庫                   1,300     1,049.00          1,363,700      貸付株式数            400  株
     安田倉庫                   4,900      920.00         4,508,000
     ファイズホールディングス                   1,600     1,034.00          1,654,400      貸付株式数            500  株
     東洋埠頭                   1,800     1,222.00          2,199,600
     上  組
                       34,400      2,668.00          91,779,200
     サンリツ                   1,600      680.00         1,088,000      貸付株式数            300  株
     キムラユニティー                   3,800      804.00         3,055,200      貸付株式数            400  株
     キユーソー流通システム                   4,200     1,294.00          5,434,800      貸付株式数           1,200   株
     東海運                   4,100      279.00         1,143,900      貸付株式数           1,400   株
     エーアイテイー                   4,500     1,489.00          6,700,500      貸付株式数           1,600   株
     内外トランスライン                   2,300     2,160.00          4,968,000      貸付株式数            900  株
     ショーエイコーポ                   2,000      583.00         1,166,000      貸付株式数            800  株
     日本コンセプト                   2,000     1,775.00          3,550,000
     TBSホールディングス                   36,600      1,592.00          58,267,200
     日本テレビHLDS                   62,800      1,161.00          72,910,800
                                155/442


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     朝日放送グループHD                   6,100      637.00         3,885,700      貸付株式数           2,500   株
     テレビ朝日HD                   18,000      1,416.00          25,488,000       貸付株式数           3,200   株
     スカパーJSATHD                   63,500       536.00         34,036,000
     テレビ東京HD                   4,600     1,919.00          8,827,400
     日本BS放送                   2,400      925.00         2,220,000      貸付株式数            900  株
     ビジョン                   8,400     1,282.00          10,768,800       貸付株式数           3,300   株
     スマートバリュー                   1,700      491.00          834,700
     USEN-NEXT            HL
                        5,700     1,987.00          11,325,900       貸付株式数           2,500   株
     DGS
     ワイヤレスゲート                   3,200      290.00          928,000     貸付株式数           1,100   株
     コネクシオ                   5,300     1,278.00          6,773,400
     日本通信                   62,600       225.00         14,085,000       貸付株式数          24,600    株
     クロップス                   1,600      901.00         1,441,600
     日本電信電話                  840,900      3,765.00        3,165,988,500
     KDDI                  546,900      4,274.00        2,337,450,600
     ソフトバンク                 1,135,700       1,505.50        1,709,796,350
     光通信                   8,600    17,170.00          147,662,000
     エムティーアイ                   5,900      489.00         2,885,100      貸付株式数           2,200   株
     GMOインターネットグ
                       23,600      2,583.00          60,958,800
     ループ
     ファイバーゲート                   3,400      931.00         3,165,400      貸付株式数           1,300   株
     アイドママーケティングコ
                        1,700      290.00          493,000     貸付株式数            600  株
     ミュ
     KADOKAWA                   40,400      2,856.00         115,382,400
     学研ホールディングス                   10,600       970.00         10,282,000       貸付株式数           2,600   株
     ゼンリン                   12,500       908.00         11,350,000       貸付株式数           4,300   株
     昭文社ホールディングス                   3,300      310.00         1,023,000      貸付株式数           1,300   株
     インプレスホールディング
                        6,200      209.00         1,295,800      貸付株式数            300  株
     ス
     東京電力HD                  572,500       501.00        286,822,500       貸付株式数          105,400    株
     中部電力                  215,800      1,396.00         301,256,800
     関西電力                  267,200      1,312.00         350,566,400
     中国電力                  110,200       814.00         89,702,800       貸付株式数            100  株
     北陸電力                   64,600       502.00         32,429,200
     東北電力                  167,100       689.00        115,131,900
     四国電力                   63,700       790.00         50,323,000
     九州電力                  146,600       818.00        119,918,800       貸付株式数           5,200   株
     北海道電力                   66,100       502.00         33,182,200
     沖縄電力                   16,100      1,100.00          17,710,000
     電源開発                   56,500      2,089.00         118,028,500
                                156/442


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     エフオン                   4,600      660.00         3,036,000
     イーレックス                   9,900     2,804.00          27,759,600       貸付株式数           4,000   株
     レノバ                   15,000      3,155.00          47,325,000       貸付株式数           6,000   株
     東京瓦斯                  136,100      2,530.00         344,333,000
     大阪瓦斯                  128,600      2,261.00         290,764,600
     東邦瓦斯                   30,000      2,969.00          89,070,000
     北海道瓦斯                   3,700     1,623.00          6,005,100      貸付株式数            400  株
     広島ガス                   12,700       324.00         4,114,800      貸付株式数           1,200   株
     西部ガスHLDGS                   7,400     1,773.00          13,120,200       貸付株式数            600  株
     静岡ガス                   14,500      1,008.00          14,616,000
     メタウォーター                   7,800     1,999.00          15,592,200
     アイネット                   3,500     1,315.00          4,602,500
     松  竹
                        4,300    11,590.00          49,837,000
     東  宝
                       44,300      5,250.00         232,575,000
     エイチ・アイ・エス                   17,100      2,008.00          34,336,800       貸付株式数           7,600   株
     東  映
                        2,100    17,670.00          37,107,000
     ラックランド                   2,100     2,885.00          6,058,500      貸付株式数            800  株
     NTTデータ                  199,700      1,929.00         385,221,300
     共立メンテナンス                   13,000      5,500.00          71,500,000       貸付株式数           5,100   株
     イチネンホールディングス                   7,400     1,237.00          9,153,800
     建設技術研究所                   3,300     2,822.00          9,312,600
     スペース                   4,700      838.00         3,938,600      貸付株式数            500  株
                                                        3,500   株
     アインホールディングス                   9,300     6,660.00          61,938,000       貸付株式数
                                                       (2,000    株 )
     燦ホールディングス                   3,200     1,801.00          5,763,200
     ピー・シー・エー                   4,400     1,016.00          4,470,400      貸付株式数           1,700   株
     スバル興業                    400    8,820.00          3,528,000      貸付株式数            100  株
     東京テアトル                   3,000     1,210.00          3,630,000      貸付株式数           1,000   株
     タナベ経営                   2,600      621.00         1,614,600      貸付株式数           1,000   株
     ビジネスB太田昭和                   2,500     1,475.00          3,687,500      貸付株式数            600  株
     ナ  ガ  ワ
                        2,100     7,560.00          15,876,000       貸付株式数            800  株
     東京都競馬                   5,500     4,100.00          22,550,000
     常磐興産                   2,500     1,255.00          3,137,500      貸付株式数           1,000   株
     カナモト                   11,900      2,032.00          24,180,800
     DTS                   13,900      3,580.00          49,762,000       貸付株式数            100  株
     スクウェア・エニックス・
                       34,900      6,030.00         210,447,000
     HD
     シーイーシー                   8,100     1,277.00          10,343,700
     カプコン                   70,700      3,655.00         258,408,500
     西尾レントオール                   6,100     2,810.00          17,141,000
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     アイ・エス・ビー                   3,200     1,222.00          3,910,400      貸付株式数           1,200   株
     アゴーラ      ホスピタリ
                       42,700       21.00          896,700     貸付株式数          15,100    株
     ティーG
     日本空港ビルデング                   24,400      5,420.00         132,248,000       貸付株式数          10,300    株
     トランス・コスモス                   9,200     3,720.00          34,224,000       貸付株式数           3,200   株
     乃村工藝社                   31,300       955.00         29,891,500       貸付株式数            700  株
     ジャステック                   3,800     1,187.00          4,510,600      貸付株式数            200  株
     SCSK                   51,800      2,250.00         116,550,000
     藤田観光                   2,900     2,596.00          7,528,400      貸付株式数           1,000   株
     KNT-CTホールディン
                        4,500     1,585.00          7,132,500      貸付株式数           1,600   株
     グス
     日本管財                   7,700     2,610.00          20,097,000       貸付株式数           1,700   株
     トーカイ                   5,800     1,772.00          10,277,600       貸付株式数            100  株
     白  洋  舎
                         600    1,315.00            789,000     貸付株式数            300  株
     セコム                   72,000      8,578.00         617,616,000
     NSW                   2,900     2,270.00          6,583,000
     セントラル警備保障                   3,600     2,337.00          8,413,200      貸付株式数           1,400   株
     アイネス                   6,400     1,514.00          9,689,600      貸付株式数           2,300   株
     丹青社                   13,700       780.00         10,686,000
     メイテツク                   26,000      2,338.00          60,788,000
     TKC                   11,400      3,495.00          39,843,000
     富士ソフト                   7,200     8,180.00          58,896,000       貸付株式数            400  株
     応用地質                   6,300     1,825.00          11,497,500
     船井総研ホールディン                   13,700      2,365.00          32,400,500
     NSD                   23,300      2,519.00          58,692,700
     進学会ホールディングス                   2,100      314.00          659,400     貸付株式数            900  株
     丸紅建材リース                    600    1,852.00          1,111,200      貸付株式数            100  株
     オ  オ  バ
                        4,500      699.00         3,145,500      貸付株式数           1,800   株
     コナミグループ                   27,300      7,020.00         191,646,000
     いであ                   1,600     1,700.00          2,720,000      貸付株式数            600  株
     学  究  社
                        2,200     1,619.00          3,561,800
     ベネッセホールディングス                   24,300      2,117.00          51,443,100
     イオンディライト                   8,300     2,807.00          23,298,100
     ナック                   4,100      928.00         3,804,800      貸付株式数           1,300   株
     福井コンピュータHLDS                   3,400     3,630.00          12,342,000
     ダイセキ                   13,300      4,155.00          55,261,500
     ステップ                   2,700     1,811.00          4,889,700      貸付株式数           1,000   株
     日鉄物産                   4,500     5,350.00          24,075,000
     泉州電業                   1,700     5,470.00          9,299,000      貸付株式数            700  株
     元気寿司                   2,100     2,805.00          5,890,500      貸付株式数            800  株
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     トラスコ中山                   14,100      1,926.00          27,156,600
     ヤマダホールディングス                  267,200       473.00        126,385,600
     オートバックスセブン                   23,400      1,410.00          32,994,000       貸付株式数           9,300   株
     モリト                   5,000      695.00         3,475,000      貸付株式数            600  株
     アークランズ                   11,900      1,470.00          17,493,000
     ニトリホールディングス                   29,900     12,305.00          367,919,500
                                                        2,400   株
     グルメ杵屋                   6,100     1,029.00          6,276,900      貸付株式数
                                                        (100  株 )
     愛  眼
                        6,900      179.00         1,235,100      貸付株式数           2,700   株
     ケーユーホールディングス                   4,000     1,129.00          4,516,000      貸付株式数            200  株
     吉野家ホールディングス                   26,300      2,286.00          60,121,800       貸付株式数          10,500    株
     加藤産業                   8,100     3,420.00          27,702,000
     北恵                   1,500      738.00         1,107,000      貸付株式数            600  株
     イノテック                   4,400     1,327.00          5,838,800
     イエローハット                   12,000      1,826.00          21,912,000       貸付株式数           4,700   株
     松屋フーズHLDGS                   3,600     3,700.00          13,320,000       貸付株式数           1,400   株
     JBCCホールディングス                   5,000     1,842.00          9,210,000
     JKホールディングス                   5,200      991.00         5,153,200      貸付株式数           2,200   株
                                                        4,300   株
     サガミホールディングス                   11,000      1,208.00          13,288,000       貸付株式数
                                                        (300  株 )
     日  伝
                        5,000     1,799.00          8,995,000      貸付株式数           1,800   株
     関西フードマーケット                   6,100     1,139.00          6,947,900      貸付株式数           2,400   株
     ミロク情報サービス                   6,700     1,474.00          9,875,800      貸付株式数           2,600   株
     北沢産業                   3,600      213.00          766,800
     杉本商事                   3,500     1,901.00          6,653,500      貸付株式数            800  株
     因幡電機産業                   18,500      2,709.00          50,116,500
     王将フードサービス                   5,000     6,210.00          31,050,000       貸付株式数           1,700   株
     プレナス                   8,400     1,892.00          15,892,800
     ミニストップ                   5,500     1,397.00          7,683,500      貸付株式数           2,000   株
     アークス                   13,300      1,999.00          26,586,700       貸付株式数           5,000   株
     バローホールディングス                   15,300      1,699.00          25,994,700
     東  テ  ク
                        2,200     3,390.00          7,458,000      貸付株式数            800  株
     ミスミグループ本社                   94,500      3,340.00         315,630,000
     アルテック                   4,200      327.00         1,373,400
     ベ  ル  ク
                        3,300     5,320.00          17,556,000       貸付株式数            600  株
     大  庄
                        3,800     1,078.00          4,096,400      貸付株式数           1,300   株
     タキヒヨー                   1,800      742.00         1,335,600      貸付株式数            800  株
     ファーストリテイリング                   10,100     81,360.00          821,736,000
     ソフトバンクグループ                  449,800      5,368.00        2,414,526,400
     蔵王産業                   1,300     1,792.00          2,329,600      貸付株式数            500  株
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     スズケン                   26,900      3,210.00          86,349,000
     サンドラッグ                   28,300      3,385.00          95,795,500
     サックスバーホールディン
                        7,400      625.00         4,625,000      貸付株式数           2,400   株
     グ
     ジェコス                   5,100      805.00         4,105,500      貸付株式数            100  株
     ヤマザワ                   1,200     1,300.00          1,560,000      貸付株式数            600  株
                                                         600  株
     や  ま  や
                        1,700     2,569.00          4,367,300      貸付株式数
                                                        (100  株 )
     グローセル                   8,100      433.00         3,507,300      貸付株式数           3,000   株
     ベルーナ                   16,200       708.00         11,469,600       貸付株式数            100  株
     合計                               187,268,579,370
    (注)    1.  ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。

          ソニーグループ                   20,000    株  キーエンス                     5,000   株

          本田技研                   30,000    株  三菱UFJフィナンシャルG                    200,000    株
          三井住友フィナンシャルG                   30,000    株
        2.  貸付株式数のうち(括弧書)の数字は、委託者の利害関係人である大和証券株式会社に対する

          貸付であります。
      (2)    株式以外の有価証券

         該当事項はありません。
    第2 信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
    「外国株式インデックスマザーファンド」の状況


     以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2021  年 9 月 7 日現在        2022  年 9 月 7 日現在
                                    金 額(円)              金 額(円)
     資産の部
      流動資産
        預金
                                       326,662,382              473,361,003
                                160/442


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        コール・ローン
                                      6,604,971,518              4,919,868,759
        株式
                                     221,009,477,811              268,032,205,781
        投資証券
                                      5,533,293,844              7,280,561,932
        派生商品評価勘定
                                       463,357,070              181,856,269
        未収入金
                                        11,156,628              13,807,577
        未収配当金
                                       391,065,230              543,020,604
        差入委託証拠金
                                      4,176,478,425              2,584,711,528
        流動資産合計
                                     238,516,462,908              284,029,393,453
      資産合計
                                     238,516,462,908              284,029,393,453
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                        16,295,870              171,223,399
        未払金
                                         6,801,376                  -
        未払解約金
                                       384,818,700               12,992,200
        流動負債合計
                                       407,915,946              184,215,599
      負債合計
                                       407,915,946              184,215,599
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1       60,251,266,888              65,876,384,035
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                     177,857,280,074              217,968,793,819
        元本等合計
                                     238,108,546,962              283,845,177,854
      純資産合計
                                     238,108,546,962              283,845,177,854
     負債純資産合計                                238,516,462,908              284,029,393,453
    注記表


    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                     自   2021  年 9 月 8 日
            区 分
                                     至   2022  年 9 月 7 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  株式
       方法
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  投資証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 (1)  先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                        (2)  為替予約取引

                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
                        確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
                        には入金日基準で計上しております。
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     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準
       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
                        成 12 年総理府令第       133  号)第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    (貸借対照表に関する注記)

             区 分                 2021  年 9 月 7 日現在           2022  年 9 月 7 日現在
     1.  ※ 1  期首                          2020  年 9 月 8 日           2021  年 9 月 8 日
          期首元本額                        53,173,758,315        円         60,251,266,888        円
          期中追加設定元本額                        12,755,960,042        円         13,048,541,062        円
          期中一部解約元本額                        5,678,451,469        円          7,423,423,915        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ外国株式インデックス                         370,726,578       円           336,207,237       円
          VA
          ダイワ国内重視バランスファ                           4,507,601     円            3,645,389     円
          ンド30VA       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                          67,214,370      円           41,790,479      円
          ンド50VA       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                           7,853,764     円            6,522,948     円
          ンド30VA       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                         244,897,359       円           194,506,793       円
          ンド50VA       ( 一般投資家私
          募 )
          外国株式インデックスファン                          32,564,808      円           59,267,896      円
          ド(  FOFs  用)(適格機関投資
          家専用)
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          ダイワファンドラップ             外国             514,519,583       円           512,844,484       円
          株式インデックス          エマージ
          ングプラス(為替ヘッジな
          し)
          ダイワファンドラップ             外国            2,486,471,273        円          2,922,731,671        円
          株式インデックス(為替ヘッ
          ジなし)
          ダイワファンドラップオンラ                         508,487,417       円           649,866,356       円
          イン   外国株式インデックス
          エマージングプラス(為替
          ヘッジなし)
          D-I    ' s  外国株式インデッ                    13,686,514      円           16,221,194      円
          クス
          DCダイワ・ターゲットイ                          24,909,382      円           42,984,902      円
          ヤー  2050
          iFree       外国株式イン                  3,609,051,197        円          5,464,783,930        円
          デックス(為替ヘッジなし)
          iFree       8資産バランス                  1,073,964,819        円          1,304,789,990        円
          iFree       年金バランス                   149,879,817       円           234,843,904       円
          DCダイワ外国株式インデッ                        37,152,580,241        円         42,376,597,980        円
          クス
          ダイワ・ライフ・バランス3                         502,369,024       円           516,375,683       円
          0
          ダイワ・ライフ・バランス5                         911,512,276       円           985,289,025       円
          0
          ダイワ・ライフ・バランス7                         708,790,899       円           813,971,233       円
          0
          大和DC海外株式インデック                        1,689,461,459        円          1,854,332,102        円
          スファンド
          DCダイワ・ターゲットイ                          12,030,768      円           12,334,479      円
          ヤー  2030
          DCダイワ・ターゲットイ                           9,987,135     円           11,668,360      円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                         725,213,325       円          1,175,940,588        円
          外国株式
          ダイワつみたてインデックス                           1,666,762     円            1,935,989     円
          バランス30
          ダイワつみたてインデックス                           1,940,773     円            2,157,242     円
          バランス50
          ダイワつみたてインデックス                           3,245,810     円            4,469,808     円
          バランス70
                                164/442


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          ダイワ先進国株式インデック                               -円             2,946,119     円
          ス(為替ヘッジなし)(投資
          一任専用)
          ダイワ世界バランスファンド                         114,170,055       円           76,187,314      円
          40VA
          ダイワ世界バランスファンド                         219,165,573       円           71,098,436      円
          60VA
          ダイワ・バランスファンド3                        1,583,968,789        円          1,260,639,867        円
          5VA
          ダイワ・バランスファンド2                          82,192,459      円           66,268,874      円
          5VA(適格機関投資家専
          用)
          ダイワバランスファンド                         211,630,253       円                -円
          2020-07    (適格機関投資家専
          用)
          ダイワバランスファンド                         212,845,169       円           173,081,567       円
          2021-02    (適格機関投資家専
          用)
          ダイワ・インデックスセレク                         888,805,556       円          1,101,819,537        円
          ト  外国株式
          ダイワ・ノーロード           外国株              278,408,148       円           406,624,891       円
          式ファンド
          ダイワ外国株式インデックス                        2,930,323,613        円           265,642,951       円
          (為替ヘッジなし)(ダイワ
          SMA専用)
          ダイワ投信倶楽部外国株式イ                        2,795,347,096        円          2,818,337,246        円
          ンデックス
          ダイワライフスタイル25                          13,261,214      円           10,585,119      円
          ダイワライフスタイル50                          52,019,759      円           44,026,353      円
          ダイワライフスタイル75                          41,596,250      円           33,046,099      円
       計                           60,251,266,888        円         65,876,384,035        円
     2.     期末日における受益権の総数                        60,251,266,888        口         65,876,384,035        口

    (金融商品に関する注記)

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                      自   2021  年 9 月 8 日
            区 分
                                      至   2022  年 9 月 7 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
                                165/442


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     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
                        変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
                        信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                        款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株
                        価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代
                        金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って
                        為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して

       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区 分                         2022  年 9 月 7 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    (有価証券に関する注記)

    売買目的有価証券
                          2021  年 9 月 7 日現在              2022  年 9 月 7 日現在
           種 類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額(円)                    含まれた評価差額(円)
     株式                           37,922,850,948                   △ 47,079,059,401
                                166/442


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     投資証券                            1,112,154,119                   △ 1,019,126,579
     合計                           39,035,005,067                   △ 48,098,185,980
    (注)          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(                                       2020  年 12 月
               1 日から    2021  年 9 月 7 日まで、及び       2021  年 12 月 1 日から    2022  年 9 月 7 日まで)を指しており
               ます。
    (デリバティブ取引に関する注記)

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    1.  株式関連

                    2021  年 9 月 7 日 現在                  2022  年 9 月 7 日 現在
       種 類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
              (円)           (円)       (円)       (円)           (円)       (円)
                    うち                        うち
                    1年超                        1年超
     市場取引
     株価指数

     先物取引
      買 建      11,148,930,910         -  11,603,162,105       454,231,195      8,594,315,830         -  8,497,651,250       △ 96,664,580

     合計        11,148,930,910         -  11,603,162,105       454,231,195      8,594,315,830         -  8,497,651,250       △ 96,664,580

    (注)    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
           の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    2.  通貨関連


                    2021  年 9 月 7 日 現在                 2022  年 9 月 7 日 現在
       種 類       契約額等           時価      評価損益       契約額等            時価     評価損益
               (円)          (円)       (円)       (円)           (円)       (円)
                     うち                        うち
                    1年超                        1年超
                                167/442


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     市場取引以外の
     取引
     為替予約取引

     買 建        6,376,718,495        -  6,369,548,500       △ 7,169,995     4,893,979,550         -  5,001,277,000       107,297,450

     アメリカ・ドル        4,318,032,880        -  4,302,200,000       △ 15,832,880      2,922,771,240         -  2,998,170,000       75,398,760

     イギリス・ポンド         234,506,010        -   235,584,500       1,078,490      241,897,500        -   246,045,000       4,147,500
     オーストラリア・         229,508,505        -   233,130,000       3,621,495      327,267,690        -   330,889,500       3,621,810
     ドル
     カナダ・ドル         331,231,180        -   332,880,000       1,648,820      285,344,100        -   292,491,000       7,146,900
     スイス・フラン         300,768,000        -   300,350,000       △ 418,000     334,486,740        -   341,337,500       6,850,760
     ユーロ         962,671,920        -   965,404,000       2,732,080      782,212,280        -   792,344,000      10,131,720
     合計         6,376,718,495        -  6,369,548,500       △ 7,169,995     4,893,979,550         -  5,001,277,000       107,297,450

    (注)    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                場合は、以下の方法によっております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                  には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                  仲値をもとに計算したレートを用いております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                  合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                  おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    ( 1 口当たり情報)

                            2021  年 9 月 7 日現在             2022  年 9 月 7 日現在
     1 口当たり純資産額                                3.9519    円               4.3088    円
     ( 1 万口当たり純資産額)                             (39,519    円 )             (43,088    円 )
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    附属明細表
    第1   有価証券明細表

      (1)    株式
                                            評価額
       通 貨            銘 柄          株 式 数                              備考
                                      単 価            金 額
     アメリカ・ドル                            株      アメリカ・ドル            アメリカ・ドル
             BROADRIDGE      FINANCIAL
                               4,900           167.870          822,563.000
             SOLUTIO
             PALO   ALTO   NETWORKS     INC
                               4,100           530.540         2,175,214.000
             KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN
                               7,500           163.530         1,226,475.000
             BOOZ   ALLEN   HAMILTON
                               5,400           95.450         515,430.000
             HOLDINGS
             JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC
                               2,600           150.900          392,340.000
             SYNCHRONY     FINANCIAL
                              21,100            31.000         654,100.000
             ABBOTT    LABORATORIES
                              72,366           102.710         7,432,711.860
             HOWMET    AEROSPACE     INC
                              15,583            34.730         541,197.590
             VERISK    ANALYTICS     INC
                               6,500           186.690         1,213,485.000
             LAS  VEGAS   SANDS   CORP
                              13,900            35.450         492,755.000
             AMPHENOL     CORP-CL    A
                              24,700            72.820        1,798,654.000
             MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS
                               1,800           418.890          754,002.000
             INC
             FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV
                              25,300            89.400        2,261,820.000
             QORVO   INC
                               4,420           88.800         392,496.000
             AFLAC   INC
                              25,300            59.530        1,506,109.000
             DARDEN    RESTAURANTS      INC
                               5,100           123.210          628,371.000
             LIVE   NATION    ENTERTAINMENT
                               7,100           88.930         631,403.000
             IN
             ADOBE   INC
                              19,520           368.300         7,189,216.000
             CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC
                               8,600           102.920          885,112.000
             LULULEMON     ATHLETICA     INC
                               4,800           327.810         1,573,488.000
             GARMIN    LTD
                               6,300           87.790         553,077.000
             AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS
                               9,200           246.170         2,264,764.000
             INC
             HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC
                              28,200           185.600         5,233,920.000
             WR  BERKLEY    CORP
                               8,642           65.700         567,779.400
             AUTOZONE     INC
                                820         2,130.860          1,747,305.200
             DOLLAR    TREE   INC
                               9,271           138.310         1,282,272.010
             TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR
                              47,800            8.740         417,772.000
             CELANESE     CORP
                               4,450           106.330          473,168.500
                                169/442


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             DR  HORTON    INC
                              13,816            69.990         966,981.840
             DENTSPLY     SIRONA    INC
                               8,900           31.060         276,434.000
             AUTODESK     INC
                               9,000           198.180         1,783,620.000
             MOODY'S    CORP
                               6,900           287.900         1,986,510.000
             DEVON   ENERGY    CORP
                              25,900            69.540        1,801,086.000
             ALBEMARLE     CORP
                               4,800           266.700         1,280,160.000
             ATMOS   ENERGY    CORP
                               5,800           114.210          662,418.000
             ALLIANT    ENERGY    CORP
                              10,200            61.160         623,832.000
             CITIGROUP     INC
                              80,473            48.220        3,880,408.060
             AUTOMATIC     DATA   PROCESSING
                              17,400           238.140         4,143,636.000
             AMERICAN     ELECTRIC     POWER
                              21,300           101.560         2,163,228.000
             ALLEGHANY     CORP
                                620          840.400          521,048.000
             DOMINO'S     PIZZA   INC
                               1,530           362.770          555,038.100
             HESS   CORP
                              11,600           119.440         1,385,504.000
             DAVITA    INC
                               2,750           88.260         242,715.000
             DANAHER    CORP
                              28,650           272.480         7,806,552.000
             FORTIVE    CORP
                              14,100            63.070         889,287.000
             INTERCONTINENTAL         EXCHANGE
                              23,100            99.910        2,307,921.000
             IN
             ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO
                              23,300            85.700        1,996,810.000
             BUNGE   LTD
                               6,300           94.100         592,830.000
             TE  CONNECTIVITY       LTD
                              13,195           123.100         1,624,304.500
             APPLE   INC
                              670,000            154.530        103,535,100.000
             DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES
                              11,600            97.490        1,130,884.000
             BOEING    CO/THE
                              23,300           152.390         3,550,687.000
             CINCINNATI      FINANCIAL     CORP
                               6,215           97.220         604,222.300
             BECTON    DICKINSON     AND  CO
                              11,799           252.070         2,974,173.930
             LEIDOS    HOLDINGS     INC
                               5,400           93.600         505,440.000
             NISOURCE     INC
                              16,500            29.520         487,080.000
             C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC
                               5,300           112.900          598,370.000
             BANK   OF  NEW  YORK   MELLON
                              31,771            41.140        1,307,058.940
             CORP
             VERIZON    COMMUNICATIONS        INC
                              173,704            41.100        7,139,234.400
             BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B
                              53,250           276.590        14,728,417.500
             ANSYS   INC
                               3,600           241.260          868,536.000
             TRUIST    FINANCIAL     CORP
                              55,117            46.020        2,536,484.340
             BLACKSTONE      GROUP   INC/THE
                              29,000            94.090        2,728,610.000
             BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO
                              88,300            68.650        6,061,795.000
             JPMORGAN     CHASE   & CO
                              121,470            113.740        13,815,997.800
                                170/442


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             T ROWE   PRICE   GROUP   INC
                               9,300           118.660         1,103,538.000
             LKQ  CORP
                              11,100            51.270         569,097.000
             BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B
                              12,812            71.030         910,036.360
             CADENCE    DESIGN    SYS  INC
                              11,400           167.820         1,913,148.000
             AMERIPRISE      FINANCIAL     INC
                               4,500           268.490         1,208,205.000
             DOLLAR    GENERAL    CORP
                               9,400           239.810         2,254,214.000
             SERVICENOW      INC
                               8,300           430.470         3,572,901.000
             CATERPILLAR      INC
                              22,100           180.660         3,992,586.000
             BROWN   & BROWN   INC
                               9,700           63.360         614,592.000
             ESSENTIAL     UTILITIES     INC
                              10,300            49.060         505,318.000
             CHARLES    RIVER   LABORATORIES
                               2,100           200.160          420,336.000
             CMS  ENERGY    CORP
                              12,000            67.370         808,440.000
             MOSAIC    CO/THE
                              14,900            54.010         804,749.000
             DELTA   AIR  LINES   INC
                               6,200           31.190         193,378.000
             CORNING    INC
                              33,200            32.790        1,088,628.000
             CISCO   SYSTEMS    INC
                              171,350            44.470        7,619,934.500
             MORGAN    STANLEY
                              54,152            85.130        4,609,959.760
             MSCI   INC
                               3,400           457.680         1,556,112.000
             FAIR   ISAAC   CORP
                               1,100           441.630          485,793.000
             LENNOX    INTERNATIONAL       INC
                               1,300           249.980          324,974.000
             SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS
                               9,400           54.800         515,120.000
             BROADCOM     INC
                              16,712           498.200         8,325,918.400
             ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC
                               5,000           201.260         1,006,300.000
             ARAMARK                  9,600           35.110         337,056.000
             DTE  ENERGY    COMPANY
                               7,900           131.200         1,036,480.000
             CENTENE    CORP
                              24,207            88.330        2,138,204.310
             CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC
                               4,400           121.490          534,556.000
             CITIZENS     FINANCIAL     GROUP
                              20,200            35.710         721,342.000
             ARTHUR    J GALLAGHER     & CO
                               8,700           180.900         1,573,830.000
             GARTNER    INC
                               3,350           290.420          972,907.000
             SPLUNK    INC
                               6,700           86.980         582,766.000
             DOMINION     ENERGY    INC
                              33,541            81.500        2,733,591.500
             MONSTER    BEVERAGE     CORP
                              16,400            88.590        1,452,876.000
             SMITH   (A.O.)    CORP
                               5,300           55.890         296,217.000
             DEERE   & CO
                              12,000           361.060         4,332,720.000
             QUANTA    SERVICES     INC
                               6,000           140.260          841,560.000
             POOL   CORP
                               1,700           335.470          570,299.000
             GLOBAL    PAYMENTS     INC
                              11,684           126.330         1,476,039.720
             VMWARE    INC-CLASS     A
                               8,700           114.510          996,237.000
                                171/442


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             CABLE   ONE  INC
                                200         1,093.180           218,636.000
             BURLINGTON      STORES    INC
                               2,700           139.720          377,244.000
             NASDAQ    INC
                              14,300            60.620         866,866.000
             VAIL   RESORTS    INC
                               1,700           220.250          374,425.000
             AMC  ENTERTAINMENT       HLDS-CL    A
                              20,900            8.190         171,171.000
             TARGA   RESOURCES     CORP
                               9,000           68.050         612,450.000
             AMERICAN     FINANCIAL     GROUP
                               3,000           126.180          378,540.000
             INC
             WESTLAKE     CORP
                               1,600           95.680         153,088.000
             CONSOLIDATED       EDISON    INC
                              14,700            97.750        1,436,925.000
             COGNEX    CORP
                               6,900           42.620         294,078.000
             WEBSTER    FINANCIAL     CORP
                               7,300           45.000         328,500.000
             TELEFLEX     INC
                               1,900           221.700          421,230.000
             HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC
                               3,500           167.210          585,235.000
             WEST   PHARMACEUTICAL
                               3,100           291.000          902,100.000
             SERVICES
             BIO-RAD    LABORATORIES-A
                                900          477.910          430,119.000
             CATALENT     INC
                               6,900           88.970         613,893.000
             VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A
                               5,800           168.270          975,966.000
             MOLINA    HEALTHCARE      INC
                               2,400           338.690          812,856.000
             CARLISLE     COS  INC
                               2,200           297.940          655,468.000
             IDEX   CORP
                               3,100           200.930          622,883.000
             COLGATE-PALMOLIVE         CO
                              32,900            77.770        2,558,633.000
             ROLLINS    INC
                               9,207           35.780         329,426.460
             AMETEK    INC
                               9,600           119.510         1,147,296.000
             CHURCH    & DWIGHT    CO  INC
                              10,000            80.230         802,300.000
             KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION
                               6,450           49.000         316,050.000
             HEICO   CORP
                               1,800           149.670          269,406.000
             GENERAC    HOLDINGS     INC
                               2,600           225.510          586,326.000
             FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS
                               1,600           436.390          698,224.000
             INC
             LYONDELLBASELL        INDU-CL    A
                              10,800            80.570         870,156.000
             TYLER   TECHNOLOGIES       INC
                               1,700           363.590          618,103.000
             COSTCO    WHOLESALE     CORP
                              18,260           518.900         9,475,114.000
             GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC
                               3,250           67.190         218,367.500
             EPAM   SYSTEMS    INC
                               2,400           410.830          985,992.000
             RPM  INTERNATIONAL       INC
                               5,300           92.580         490,674.000
             CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC
                               1,200          1,634.580          1,961,496.000
             UGI  CORP
                               8,500           38.570         327,845.000
                                172/442


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             CUMMINS    INC
                               5,800           212.440         1,232,152.000
             ACTIVISION      BLIZZARD     INC
                              32,300            76.840        2,481,932.000
             CDW  CORP/DE
                               5,600           169.370          948,472.000
             SIGNATURE     BANK
                               2,650           168.370          446,180.500
             COSTAR    GROUP   INC
                              16,400            76.200        1,249,680.000
             SVB  FINANCIAL     GROUP
                               2,400           383.640          920,736.000
             AMERCO                   400          524.370          209,748.000
             OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE
                               4,000           272.000         1,088,000.000
             MERCADOLIBRE       INC
                               1,890           857.930         1,621,487.700
             JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC
                               3,000           194.410          583,230.000
             HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS
                              11,516           126.870         1,461,034.920
             IN
             DEXCOM    INC
                              16,200            82.030        1,328,886.000
             NORDSON    CORP
                               2,090           225.550          471,399.500
             COPART    INC
                               8,700           116.460         1,013,202.000
             DIAMONDBACK      ENERGY    INC
                               7,000           134.010          938,070.000
             SEAGEN    INC
                               5,700           149.020          849,414.000
             ALIGN   TECHNOLOGY      INC
                               3,100           238.990          740,869.000
             LPL  FINANCIAL     HOLDINGS     INC
                               3,300           220.830          728,739.000
             TRANSDIGM     GROUP   INC
                               2,090           601.390         1,256,905.100
             BIO-TECHNE      CORP
                               1,580           329.040          519,883.200
             NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC
                               3,900           103.020          401,778.000
             HORIZON    THERAPEUTICS       PLC
                               9,000           59.630         536,670.000
             KINDER    MORGAN    INC
                              84,381            17.770        1,499,450.370
             HCA  HEALTHCARE      INC
                               9,800           200.710         1,966,958.000
             MARKETAXESS      HOLDINGS     INC
                               1,600           242.580          388,128.000
             COTERRA    ENERGY    INC
                              33,000            29.160         962,280.000
             T-MOBILE     US  INC
                              25,927           141.910         3,679,300.570
             ZILLOW    GROUP   INC  -  C 
                               6,750           33.500         226,125.000
             COCA-COLA     CO/THE
                              170,450            61.180        10,428,131.000
             COCA-COLA     EUROPACIFIC
                               8,800           46.510         409,288.000
             PARTNE
             EXPEDITORS      INTL   WASH   INC
                               6,950           100.590          699,100.500
             FRANKLIN     RESOURCES     INC
                              12,400            25.910         321,284.000
             CSX  CORP
                              89,900            31.490        2,830,951.000
             LABORATORY      CRP  OF  AMER
                               3,800           226.100          859,180.000
             HLDGS
             EXPEDIA    GROUP   INC
                               6,325           100.850          637,876.250
             AMAZON.COM      INC
                              378,800            126.110        47,770,468.000
                                173/442


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP
                              25,700            89.060        2,288,842.000
             EXXON   MOBIL   CORP
                              174,205            94.950        16,540,764.750
             AES  CORP
                              27,100            26.050         705,955.000
             EVEREST    RE  GROUP   LTD
                               1,600           274.400          439,040.000
             EOG  RESOURCES     INC
                              24,200           120.310         2,911,502.000
             EQT  CORP
                              14,100            45.430         640,563.000
             AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC
                               6,500           88.650         576,225.000
             FIRST   CITIZENS     BCSHS     -CL  A
                                500          797.360          398,680.000
             ABIOMED    INC
                               1,900           263.890          501,391.000
             AMERISOURCEBERGEN         CORP
                               6,500           146.020          949,130.000
             AGILENT    TECHNOLOGIES       INC
                              12,400           129.300         1,603,320.000
             FORD   MOTOR   CO
                              163,423            15.030        2,456,247.690
             EXACT   SCIENCES     CORP
                               7,100           35.370         251,127.000
             LIBERTY    GLOBAL    PLC-A
                               6,237           19.090         119,064.330
             ENTEGRIS     INC
                               6,200           93.080         577,096.000
             AERCAP    HOLDINGS     NV
                               5,600           43.700         244,720.000
             FORTINET     INC
                              28,200            49.650        1,400,130.000
             MARKEL    CORP
                                550         1,186.660           652,663.000
             NEXTERA    ENERGY    INC
                              81,280            87.370        7,101,433.600
             MASIMO    CORP
                               2,200           142.130          312,686.000
             FREEPORT-MCMORAN         INC
                              59,908            28.120        1,684,612.960
             INSULET    CORP
                               2,900           249.790          724,391.000
             US  BANCORP
                              58,400            45.320        2,646,688.000
             UNITED    RENTALS    INC
                               3,000           292.080          876,240.000
             F5  NETWORKS     INC
                               2,500           155.010          387,525.000
             FASTENAL     CO
                              23,800            50.300        1,197,140.000
             FISERV    INC
                              25,433           104.160         2,649,101.280
             GENERAL    ELECTRIC     CO
                              45,506            72.160        3,283,712.960
             GENERAL    MOTORS    CO
                              57,300            38.710        2,218,083.000
             ZENDESK    INC
                               5,100           76.630         390,813.000
             GENERAL    DYNAMICS     CORP
                               9,800           224.550         2,200,590.000
             GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC
                              14,250           326.490         4,652,482.500
             ALPHABET     INC-CL    A
                              248,800            106.810        26,574,328.000
             ALPHABET     INC-CL     C 
                              233,340            107.480        25,079,383.200
             OWENS   CORNING
                               3,900           80.830         315,237.000
             GENERAL    MILLS   INC
                              24,900            75.300        1,874,970.000
             FIRSTENERGY      CORP
                              22,418            39.720         890,442.960
             GENUINE    PARTS   CO
                               5,950           157.390          936,470.500
             FIFTH   THIRD   BANCORP
                              28,400            33.270         944,868.000
                                174/442


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC
                               8,050           229.770         1,849,648.500
             HALLIBURTON      CO
                              37,300            29.520        1,101,096.000
             HOME   DEPOT   INC
                              42,550           289.540        12,319,927.000
             ASSURANT     INC
                               2,250           158.660          356,985.000
             HUNTINGTON      BANCSHARES      INC
                              59,500            13.170         783,615.000
             HUNTINGTON      INGALLS
                               1,710           229.080          391,726.800
             INDUSTRIE
             HERSHEY    CO/THE
                               6,000           222.750         1,336,500.000
             HUMANA    INC
                               5,200           479.530         2,493,556.000
             NXP  SEMICONDUCTORS        NV
                              10,900           160.750         1,752,175.000
             RINGCENTRAL      INC-CLASS     A
                               3,320           41.990         139,406.800
             HENRY   SCHEIN    INC
                               5,600           70.980         397,488.000
             HP  INC
                              47,300            27.330        1,292,709.000
             HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE
                              53,800            13.150         707,470.000
             LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM
                               6,828           40.110         273,871.080
              C 
             LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-
                               7,900           63.330         500,307.000
              C 
             LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM
                               2,950           40.390         119,150.500
             A
             ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD
                              15,400            45.040         693,616.000
             KRAFT   HEINZ   CO/THE
                              30,403            37.430        1,137,984.290
             ENPHASE    ENERGY    INC
                               5,600           292.820         1,639,792.000
             INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP
                              37,200           126.720         4,713,984.000
             INTERNATIONAL       PAPER   CO
                              14,300            40.330         576,719.000
             FORTUNE    BRANDS    HOME   &
                               5,200           59.840         311,168.000
             SECURI
             ZOETIS    INC
                              19,500           156.840         3,058,380.000
             TRANE   TECHNOLOGIES       PLC
                               9,699           156.520         1,518,087.480
             CHENIERE     ENERGY    INC
                               9,500           158.580         1,506,510.000
             ALLEGION     PLC
                               3,650           94.640         345,436.000
             LIBERTY    GLOBAL    PLC-    C 
                              12,973            20.070         260,368.110
             WASTE   CONNECTIONS      INC
                              10,637           141.300         1,503,008.100
             JUNIPER    NETWORKS     INC
                              13,400            27.760         371,984.000
             JM  SMUCKER    CO/THE
                               4,400           138.630          609,972.000
             JOHNSON    & JOHNSON
                              108,900            163.180        17,770,302.000
             PLUG   POWER   INC
                              21,100            25.850         545,435.000
             ABBVIE    INC
                              73,072           137.590        10,053,976.480
             HOLOGIC    INC
                              10,100            67.510         681,851.000
                                175/442


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             KIMBERLY-CLARK        CORP
                              13,900           125.710         1,747,369.000
             KROGER    CO
                              28,600            48.520        1,387,672.000
             KLA  CORP
                               6,200           330.580         2,049,596.000
             LOCKHEED     MARTIN    CORP
                               9,900           417.780         4,136,022.000
             FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC
                               3,100           209.040          648,024.000
             BATH   AND  BODY   WORKS   INC
                              10,500            37.310         391,755.000
             WHEN   ISSUE
             LOWE'S    COS  INC
                              27,200           192.960         5,248,512.000
             ELI  LILLY   & CO
                              33,385           306.820        10,243,185.700
             LAM  RESEARCH     CORP
                               5,680           426.760         2,423,996.800
             LOEWS   CORP
                               8,600           55.330         475,838.000
             LINCOLN    NATIONAL     CORP
                               6,649           46.040         306,119.960
             MCDONALD'S      CORP
                              30,650           254.390         7,797,053.500
             3M  CO
                              23,490           116.600         2,738,934.000
             META   PLATFORMS     INC  CLASS   A
                              94,800           158.540        15,029,592.000
             S&P  GLOBAL    INC
                              14,439           356.790         5,151,690.810
             MARTIN    MARIETTA     MATERIALS
                               2,600           339.560          882,856.000
             SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC
                               2,320           278.380          645,841.600
             ALCOA   CORP
                               7,700           47.910         368,907.000
             PHILLIPS     66
                              19,900            86.760        1,726,524.000
             MGM  RESORTS    INTERNATIONAL
                              16,050            32.770         525,958.500
             MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS
                              10,400            82.200         854,880.000
             METLIFE    INC
                              28,400            65.050        1,847,420.000
             MARVELL    TECHNOLOGY      INC
                              35,200            45.090        1,587,168.000
             ARISTA    NETWORKS     INC
                              10,200           117.550         1,199,010.000
             MOTOROLA     SOLUTIONS     INC
                               6,898           243.570         1,680,145.860
             METTLER-TOLEDO
                                900         1,222.710          1,100,439.000
             INTERNATIONAL
             BAKER   HUGHES    CO
                              40,823            24.890        1,016,084.470
             ROCKWELL     AUTOMATION      INC
                               4,800           238.260         1,143,648.000
             MERCK   & CO.  INC.
                              104,621            86.420        9,041,346.820
             DUPONT    DE  NEMOURS    INC
                              20,751            54.250        1,125,741.750
             MASCO   CORP
                               9,800           49.260         482,748.000
             M & T BANK   CORP
                               7,399           179.020         1,324,568.980
             MARSH   & MCLENNAN     COS
                              20,770           161.570         3,355,808.900
             BLACK   KNIGHT    INC
                               6,350           65.390         415,226.500
             HEICO   CORP-CLASS      A
                               3,020           120.000          362,400.000
             MARRIOTT     INTERNATIONAL       -CL
                              11,502           152.370         1,752,559.740
             A
                                176/442


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             WORKDAY    INC-CLASS     A
                               8,200           159.900         1,311,180.000
             WAYFAIR    INC-   CLASS   A
                               2,900           48.460         140,534.000
             BLOCK   INC  CLASS   A
                              21,512            65.300        1,404,733.600
             TRANSUNION                  8,000           74.570         596,560.000
             VISTRA    CORP
                              17,600            24.340         428,384.000
             NOVOCURE     LTD
                               3,850           79.240         305,074.000
             NETAPP    INC
                               9,200           70.700         650,440.000
             NIKE   INC  -CL  B
                              52,500           105.150         5,520,375.000
             NORFOLK    SOUTHERN     CORP
                               9,900           239.910         2,375,109.000
             MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC
                              22,900            63.750        1,459,875.000
             RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC
                               8,105           103.400          838,057.000
             ALLY   FINANCIAL     INC
                              14,200            32.140         456,388.000
             NORTHROP     GRUMMAN    CORP
                               6,100           479.740         2,926,414.000
             APTIV   PLC
                              11,200            88.910         995,792.000
             NEWMONT    CORP
                              32,811            41.710        1,368,546.810
             MCKESSON     CORP
                               6,100           360.800         2,200,880.000
             XYLEM   INC
                               7,300           92.500         675,250.000
             PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL
                              64,100            94.100        6,031,810.000
             NUCOR   CORP
                              11,100           134.450         1,492,395.000
             WESTERN    UNION   CO
                              15,246            14.390         219,389.940
             GODADDY    INC  - CLASS   A
                               6,800           74.180         504,424.000
             NEWELL    BRANDS    INC
                              16,442            17.080         280,829.360
             EVERGY    INC
                               9,350           68.020         635,987.000
             OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP
                              38,824            66.880        2,596,549.120
             ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A
                               1,150           222.520          255,898.000
             OKTA   INC
                               6,200           60.660         376,092.000
             COUPA   SOFTWARE     INC
                               2,900           55.820         161,878.000
             LIBERTY    BROADBAND-C
                               5,600           96.490         540,344.000
             ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC
                              17,305            14.620         252,999.100
             LINDE   PLC
                              20,846           276.940         5,773,091.240
             WIX.COM    LTD
                               2,310           63.200         145,992.000
             EQUITABLE     HOLDINGS     INC
                              15,800            29.000         458,200.000
             KKR  & CO  INC
                              23,300            48.520        1,130,516.000
             PAYCHEX    INC
                              13,400           121.610         1,629,574.000
             O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC
                               2,700           707.530         1,910,331.000
             ALTRIA    GROUP   INC
                              74,900            44.570        3,338,293.000
             P  G  & E CORP
                              61,700            12.230         754,591.000
             PFIZER    INC
                              232,113            45.760        10,621,490.880
             CIGNA   CORP
                              13,100           285.250         3,736,775.000
                                177/442


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             DELL   TECHNOLOGIES       -C
                              11,801            37.290         440,059.290
             XCEL   ENERGY    INC
                              22,500            74.440        1,674,900.000
             STERIS    PLC
                               4,100           197.390          809,299.000
             SEA  LTD-ADR
                              15,500            58.420         905,510.000
             FOX  CORP   - CLASS   B
                               6,033           30.550         184,308.150
             FOX  CORP   - CLASS   A
                              12,799            32.970         421,983.030
             STRYKER    CORP
                              14,080           202.730         2,854,438.400
             LYFT   INC-A
                              12,500            13.970         174,625.000
             DOW  INC
                              30,118            48.590        1,463,433.620
             TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS
                               4,500           66.990         301,455.000
             A
             ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A
                               9,400           80.020         752,188.000
             PARKER    HANNIFIN     CORP
                               5,300           266.530         1,412,609.000
             UBER   TECHNOLOGIES       INC
                              60,900            28.890        1,759,401.000
             PIONEER    NATURAL    RESOURCES
                               9,500           238.990         2,270,405.000
             CO
             PROCTER    & GAMBLE    CO/THE
                              99,267           135.630        13,463,583.210
             EXELON    CORP
                              40,522            43.890        1,778,510.580
             TELADOC    HEALTH    INC
                               6,500           29.030         188,695.000
             INGERSOLL-RAND        INC
                              16,808            47.670         801,237.360
             NVR  INC
                                130         4,040.010           525,201.300
             CONOCOPHILLIPS                 53,502           108.630         5,811,922.260
             TWILIO    INC  - A
                               7,000           65.940         461,580.000
             DOCUSIGN     INC
                               8,300           53.800         446,540.000
             PAYCOM    SOFTWARE     INC
                               2,100           345.920          726,432.000
             CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC
                               5,700           59.700         340,290.000
             PEPSICO    INC
                              57,200           169.510         9,695,972.000
             CYBERARK     SOFTWARE
                               1,820           137.250          249,795.000
             LTD/ISRAEL
             DROPBOX    INC-CLASS     A
                              12,100            21.480         259,908.000
             MONGODB    INC
                               2,800           238.000          666,400.000
             SNAP   INC  - A
                              45,800            10.770         493,266.000
             CORTEVA    INC
                              29,868            60.320        1,801,637.760
             PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC
                              15,500            94.180        1,459,790.000
             AMCOR   PLC
                              61,400            11.850         727,590.000
             CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  -
                               8,400           171.150         1,437,660.000
             A
             ROKU   INC
                               4,800           63.730         305,904.000
             AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC
                               7,500           148.420         1,113,150.000
                                178/442


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             ACCENTURE     PLC-CL    A
                              26,200           283.460         7,426,652.000
             PENTAIR    PLC
                               6,675           43.870         292,832.250
             QUALCOMM     INC
                              46,300           126.670         5,864,821.000
             INVESCO    LTD
                              14,100            16.430         231,663.000
             ADVANCE    AUTO   PARTS   INC
                               2,550           173.340          442,017.000
             PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP
                              10,600            74.430         788,958.000
             DATADOG    INC  - CLASS   A
                              10,000            92.330         923,300.000
             PINTEREST     INC-   CLASS   A
                              23,800            22.100         525,980.000
             AVALARA    INC
                               3,650           91.840         335,216.000
             REGENERON     PHARMACEUTICALS
                               4,500           573.970         2,582,865.000
             REPUBLIC     SERVICES     INC
                               9,100           144.050         1,310,855.000
             BOOKING    HOLDINGS     INC
                               1,700          1,814.850          3,085,245.000
             ROSS   STORES    INC
                              14,500            86.720        1,257,440.000
             PACKAGING     CORP   OF  AMERICA
                               3,830           136.180          521,569.400
             RESMED    INC
                               6,100           220.660         1,346,026.000
             QUEST   DIAGNOSTICS      INC
                               4,930           125.370          618,074.100
             ROBERT    HALF   INTL   INC
                               4,500           77.100         346,950.000
             MODERNA    INC
                              13,900           130.080         1,808,112.000
             HUBSPOT    INC
                               1,880           311.120          584,905.600
             PERKINELMER      INC
                               5,100           132.200          674,220.000
             CARRIER    GLOBAL    CORP
                              35,087            40.300        1,414,006.100
             OTIS   WORLDWIDE     CORP
                              17,538            72.080        1,264,139.040
             BILL.COM     HOLDINGS     INC
                               3,900           148.910          580,749.000
             AVANTOR    INC
                              24,800            24.460         606,608.000
             CARLYLE    GROUP   INC/THE
                               8,000           31.660         253,280.000
             DYNATRACE     INC
                               8,100           38.180         309,258.000
             TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A
                              18,300            60.030        1,098,549.000
             REGIONS    FINANCIAL     CORP
                              38,685            21.010         812,771.850
             ZOOMINFO     TECHNOLOGIES       INC-A
                              11,000            40.850         449,350.000
             ROYALTY    PHARMA    PLC-   CL  A
                              14,400            41.900         603,360.000
             IAC/INTERACTIVECORP                  3,230           62.060         200,453.800
             MATCH   GROUP   INC
                              11,600            53.830         624,428.000
             CHEVRON    CORP
                              77,218           157.120        12,132,492.160
             ZSCALER    INC
                               3,500           145.030          507,605.000
             EDISON    INTERNATIONAL
                              15,800            65.870        1,040,746.000
             ETSY   INC
                               5,200           103.860          540,072.000
             TESLA   INC
                              109,150            274.420        29,952,943.000
             SNOWFLAKE     INC-CLASS     A
                               9,200           169.800         1,562,160.000
             NORTONLIFELOCK        INC
                              23,600            22.110         521,796.000
                                179/442


                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             UNITY   SOFTWARE     INC
                               7,900           38.670         305,493.000
             STANLEY    BLACK   & DECKER    INC
                               6,602           85.300         563,150.600
             SYNOPSYS     INC
                               6,300           326.830         2,059,029.000
             CHEWY   INC  - CLASS   A
                               3,950           33.030         130,468.500
             CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A
                              10,500            58.550         614,775.000
             CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-
                               4,905           397.000         1,947,285.000
             A
             VIATRIS    INC
                              49,021            9.410         461,287.610
             DOORDASH     INC  - A
                               7,850           58.230         457,105.500
             ROBLOX    CORP   -CLASS    A
                              14,600            37.910         553,486.000
             AIRBNB    INC-CLASS     A
                              15,600           113.700         1,773,720.000
             CBRE   GROUP   INC  - A
                              13,600            76.950        1,046,520.000
             TWITTER    INC
                              26,800            38.650        1,035,820.000
             SOUTHERN     CO/THE
                              44,000            77.780        3,422,320.000
             SYSCO   CORP
                              21,100            80.430        1,697,073.000
             TRAVELERS     COS  INC/THE
                               9,903           161.880         1,603,097.640
             FUTU   HOLDINGS     LTD-ADR
                               2,500           43.720         109,300.000
             SEI  INVESTMENTS      COMPANY
                               4,600           54.190         249,274.000
             STEEL   DYNAMICS     INC
                               7,850           79.360         622,976.000
             SCHLUMBERGER       LTD
                              58,452            37.360        2,183,766.720
             SENSATA    TECHNOLOGIES
                               6,200           39.440         244,528.000
             HOLDING
             AFFIRM    HOLDINGS     INC
                               7,700           22.300         171,710.000
             AT&T   INC
                              296,191            16.790        4,973,046.890
             APA  CORP
                              14,400            37.820         544,608.000
             SOUTHWEST     AIRLINES     CO
                               6,050           36.740         222,277.000
             ON  SEMICONDUCTOR       CORP
                              18,000            66.050        1,188,900.000
             CAESARS    ENTERTAINMENT       INC
                               8,700           43.600         379,320.000
             SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE
                              10,200           228.380         2,329,476.000
             SEMPRA    ENERGY
                              13,000           167.830         2,181,790.000
             BENTLEY    SYSTEMS    INC-CLASS     B
                               7,800           34.960         272,688.000
             CLARIVATE     PLC
                              13,400            11.710         156,914.000
             PALANTIR     TECHNOLOGIES       INC-A
                              68,500            7.280         498,680.000
             SEAGATE    TECHNOLOGY      HOLDINGS
                               8,450           65.350         552,207.500
             COINBASE     GLOBAL    INC  -CLASS
                               4,900           62.780         307,622.000
             A
             TEXAS   INSTRUMENTS      INC
                              38,100           163.100         6,214,110.000
             SALESFORCE.COM        INC
                              41,066           151.720         6,230,533.520
             WESTROCK     CO
                              10,700            39.470         422,329.000
                                180/442


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT
                              16,609            55.620         923,792.580
             INC  CLASS
             JOHNSON    CONTROLS
                              28,834            54.990        1,585,581.660
             INTERNATION
             TERADYNE     INC
                               6,600           82.920         547,272.000
             UNION   PACIFIC    CORP
                              25,980           227.980         5,922,920.400
             MARATHON     OIL  CORP
                              29,900            25.520         763,048.000
             MARATHON     PETROLEUM     CORP
                              23,988            98.460        2,361,858.480
             RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP
                              61,479            87.160        5,358,509.640
             UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B
                              30,400           195.960         5,957,184.000
             IQVIA   HOLDINGS     INC
                               7,804           209.660         1,636,186.640
             AMEREN    CORPORATION
                              10,700            92.220         986,754.000
             UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                              38,766           517.680        20,068,382.880
             APPLOVIN     CORP   CLASS   A
                               4,900           24.530         120,197.000
             VERISIGN     INC
                               4,100           182.290          747,389.000
             LUCID   GROUP   INC
                              16,800            14.610         245,448.000
             RIVIAN    AUTOMOTIVE      INC  CLASS
                              13,200            33.220         438,504.000
             A (PRO
             VALERO    ENERGY    CORP
                              16,942           112.780         1,910,718.760
             ULTA   BEAUTY    INC
                               2,200           427.820          941,204.000
             FIDELITY     NATIONAL     FINANCIAL
                              10,888            39.310         428,007.280
             UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B
                               2,830           96.230         272,330.900
             ELEVANCE     HEALTH    INC
                              10,000           477.000         4,770,000.000
             WALT   DISNEY    CO/THE
                              75,262           110.090         8,285,593.580
             WELLS   FARGO   & CO
                              156,722            42.880        6,720,239.360
             WASTE   MANAGEMENT      INC
                              17,200           169.160         2,909,552.000
             WILLIAMS     COS  INC
                              50,400            33.170        1,671,768.000
             TRACTOR    SUPPLY    COMPANY
                               4,600           188.040          864,984.000
             WHIRLPOOL     CORP
                               2,400           151.000          362,400.000
             WALMART    INC
                              62,600           132.340         8,284,484.000
             ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC
                               8,700           104.930          912,891.000
             WYNN   RESORTS    LTD
                               4,500           58.200         261,900.000
             GRAB   HOLDINGS     CORP   CLASS   A
                              55,900            2.900         162,110.000
             WABTEC    CORP
                               7,111           87.320         620,932.520
             TJX  COMPANIES     INC
                              48,400            62.890        3,043,876.000
             WATERS    CORP
                               2,500           297.890          744,725.000
             ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL
                               2,200           289.930          637,846.000
             A
                                181/442


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE
                              30,400            35.320        1,073,728.000
             INC
             WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC
                               4,863           204.920          996,525.960
             WESTERN    DIGITAL    CORP
                              12,700            40.970         520,319.000
             WEC  ENERGY    GROUP   INC
                              13,000           103.060         1,339,780.000
             PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE
                              20,400            63.530        1,296,012.000
             GP
             VISA   INC-CLASS     A SHARES
                              68,150           198.640        13,537,316.000
             PPL  CORP
                              30,400            28.820         876,128.000
             CONSTELLATION       ENERGY    CORP
                              13,524            82.260        1,112,484.240
             WHEN   ISS
             PULTEGROUP      INC
                               9,850           39.810         392,128.500
             WARNER    BROS.   DISCOVERY     INC
                              95,453            12.630        1,205,571.390
             SERIES
             PPG  INDUSTRIES      INC
                               9,800           123.690         1,212,162.000
             NORTHERN     TRUST   CORP
                               8,200           93.920         770,144.000
             NVIDIA    CORP
                              103,580            134.650        13,947,047.000
             PNC  FINANCIAL     SERVICES
                              17,113           156.370         2,675,959.810
             GROUP
             ZIM  INTEGRATED      SHIPPING
                               3,500           33.070         115,745.000
             SERVICES     L
             TYSON   FOODS   INC-CL    A
                              12,100            73.060         884,026.000
             NETFLIX    INC
                              18,390           218.390         4,016,192.100
             THERMO    FISHER    SCIENTIFIC
                              16,200           545.150         8,831,430.000
             INC
             NRG  ENERGY    INC
                               9,850           40.790         401,781.500
             GLOBE   LIFE   INC
                               3,855           97.480         375,785.400
             FIRST   REPUBLIC     BANK/CA
                               7,400           148.160         1,096,384.000
             TEXTRON    INC
                               8,900           61.930         551,177.000
             NEWS   CORP   - CLASS   A
                              15,287            16.450         251,471.150
             TEXAS   PACIFIC    LAND   CORP
                                250         1,859.190           464,797.500
             OMNICOM    GROUP
                               8,300           65.950         547,385.000
             JACOBS    SOLUTIONS     INC
                               5,220           119.910          625,930.200
             AMC  ENTERTAINMENT       HOLDINGS
                              20,900            4.920         102,828.000
             INC  CLA
             ORACLE    CORP
                              66,233            73.830        4,889,982.390
             MASTERCARD      INC  - A
                              35,900           324.080        11,634,472.000
             ONEOK   INC
                              18,500            59.560        1,101,860.000
             LUMEN   TECHNOLOGIES       INC
                              37,352            9.670         361,193.840
             ROPER   TECHNOLOGIES       INC
                               4,400           396.920         1,746,448.000
                                182/442


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             YUM!   BRANDS    INC
                              11,700           112.560         1,316,952.000
             TAKE-TWO     INTERACTIVE
                               6,600           119.530          788,898.000
             SOFTWRE
             MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO  -
                               7,400           51.650         382,210.000
             B
             BANK   OF  AMERICA    CORP
                              299,901            33.060        9,914,727.060
             TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC
                               1,900           366.720          696,768.000
             BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC
                               7,700           88.850         684,145.000
             AMERICAN     EXPRESS    CO
                              26,500           148.600         3,937,900.000
             ANALOG    DEVICES    INC
                              21,491           148.230         3,185,610.930
             ADVANCED     MICRO   DEVICES
                              67,027            78.720        5,276,365.440
             AMERICAN     INTERNATIONAL
                              32,972            52.360        1,726,413.920
             GROUP
             SKYWORKS     SOLUTIONS     INC
                               6,600           97.650         644,490.000
             ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD
                               9,300           41.830         389,019.000
             AVERY   DENNISON     CORP
                               3,430           183.530          629,507.900
             COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A
                              21,600            62.220        1,343,952.000
             EMERSON    ELECTRIC     CO
                              24,600            81.510        2,005,146.000
             AON  PLC-CLASS     A
                               8,800           281.230         2,474,824.000
             AMGEN   INC
                              22,600           242.220         5,474,172.000
             EATON   CORP   PLC
                              16,536           138.460         2,289,574.560
             CONSTELLATION       BRANDS    INC-A
                               6,700           244.890         1,640,763.000
             APPLIED    MATERIALS     INC
                              36,000            90.290        3,250,440.000
             CME  GROUP   INC
                              14,900           198.030         2,950,647.000
             ECOLAB    INC
                              10,600           163.030         1,728,118.000
             EQUIFAX    INC
                               5,100           187.380          955,638.000
             GILEAD    SCIENCES     INC
                              51,900            63.390        3,289,941.000
             KEURIG    DR  PEPPER    INC
                              32,300            37.570        1,213,511.000
             HORMEL    FOODS   CORP
                              12,400            46.550         577,220.000
             STATE   STREET    CORP
                              15,213            68.060        1,035,396.780
             SCHWAB    (CHARLES)     CORP
                              60,140            70.470        4,238,065.800
             BAXTER    INTERNATIONAL       INC
                              20,800            54.660        1,136,928.000
             CAMPBELL     SOUP   CO
                               8,600           48.810         419,766.000
             CROWN   HOLDINGS     INC
                               4,980           92.150         458,907.000
             CARDINAL     HEALTH    INC
                              11,300            69.510         785,463.000
             FEDEX   CORP
                              10,200           204.170         2,082,534.000
             CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP
                              16,754           102.170         1,711,756.180
             FMC  CORP
                               5,150           105.030          540,904.500
             INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES
                              10,513           109.730         1,153,591.490
                                183/442


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             CITRIX    SYSTEMS    INC
                               5,100           102.770          524,127.000
             INTEL   CORP
                              169,200            30.360        5,136,912.000
             INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS
                              16,000            27.000         432,000.000
             INC
             HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP
                              13,450            65.000         874,250.000
             ILLINOIS     TOOL   WORKS
                              12,900           197.550         2,548,395.000
             SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC
                              38,600            6.000         231,600.000
             ILLUMINA     INC
                               6,500           201.020         1,306,630.000
             SEALED    AIR  CORP
                               5,800           52.460         304,268.000
             INTUITIVE     SURGICAL     INC
                              14,900           202.300         3,014,270.000
             CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH
                               4,350           118.140          513,909.000
             SNAP-ON    INC
                               2,200           217.110          477,642.000
             CARMAX    INC
                               6,600           85.130         561,858.000
             DUKE   ENERGY    CORP
                              31,828           106.760         3,397,957.280
             TARGET    CORP
                              19,400           163.580         3,173,452.000
             DOVER   CORP
                               6,000           128.310          769,860.000
             WW  GRAINGER     INC
                               1,900           561.400         1,066,660.000
             CINTAS    CORP
                               3,800           413.650         1,571,870.000
             CONAGRA    BRANDS    INC
                              19,900            33.840         673,416.000
             CLOROX    COMPANY
                               5,100           142.710          727,821.000
             ENTERGY    CORP
                               8,400           115.630          971,292.000
             MICROSOFT     CORP
                              294,100            253.250        74,480,825.000
             INCYTE    CORP
                               7,600           69.110         525,236.000
             CVS  HEALTH    CORP
                              54,169            98.730        5,348,105.370
             MEDTRONIC     PLC
                              54,998            86.200        4,740,827.600
             MICRON    TECHNOLOGY      INC
                              46,200            55.230        2,551,626.000
             BLACKROCK     INC
                               6,300           661.630         4,168,269.000
             CENTERPOINT      ENERGY    INC
                              26,000            31.700         824,200.000
             HASBRO    INC
                               5,400           77.630         419,202.000
             KELLOGG    CO
                              10,400            72.270         751,608.000
             KEYCORP                 38,600            17.320         668,552.000
             MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-
                              57,211            60.000        3,432,660.000
             A
             COOPER    COS  INC/THE
                               2,000           296.180          592,360.000
             CHUBB   LTD
                              17,599           190.430         3,351,377.570
             ARROW   ELECTRONICS      INC
                               2,700           100.540          271,458.000
             ALLSTATE     CORP
                              11,400           121.490         1,384,986.000
             EBAY   INC
                              24,900            43.040        1,071,696.000
             PAYPAL    HOLDINGS     INC
                              45,550            91.615        4,173,063.250
                                184/442


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             EASTMAN    CHEMICAL     CO
                               5,200           89.680         466,336.000
             DISH   NETWORK    CORP-A
                               9,600           16.660         159,936.000
             ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A
                               9,600           246.150         2,363,040.000
             TRIMBLE    INC
                              10,200            60.220         614,244.000
             LENNAR    CORP-A
                              10,600            76.540         811,324.000
             LEAR   CORP
                               2,500           133.630          334,075.000
             PROGRESSIVE      CORP
                              24,200           122.480         2,964,016.000
             PACCAR    INC
                              14,437            86.830        1,253,564.710
             BIOGEN    INC
                               6,100           194.690         1,187,609.000
             IDEXX   LABORATORIES       INC
                               3,500           341.730         1,196,055.000
             STARBUCKS     CORP
                              47,400            84.520        4,006,248.000
             PTC  INC
                               4,600           114.710          527,666.000
             EVERSOURCE      ENERGY
                              14,300            89.150        1,274,845.000
             INTUIT    INC
                              11,080           418.760         4,639,860.800
             BORGWARNER      INC
                               9,700           36.440         353,468.000
             BEST   BUY  CO  INC
                               8,850           71.380         631,713.000
             BALL   CORP
                              13,004            55.540         722,242.160
             BOSTON    SCIENTIFIC      CORP
                              59,097            40.380        2,386,336.860
             ELECTRONIC      ARTS   INC
                              11,600           124.730         1,446,868.000
             VULCAN    MATERIALS     CO
                               5,500           164.410          904,255.000
             VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC
                              10,600           279.180         2,959,308.000
             VF  CORP
                              13,400            40.250         539,350.000
             PARAMOUNT     GLOBAL    CLASS   B
                              25,225            22.900         577,652.500
             MOHAWK    INDUSTRIES      INC
                               2,200           106.150          233,530.000
             CARNIVAL     CORP
                              40,900            9.440         386,096.000
             CLEVELAND-CLIFFS         INC
                              21,800            17.300         377,140.000
             COMCAST    CORP-CLASS      A
                              184,790            34.740        6,419,604.600
             JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD
                               8,700           54.760         476,412.000
             HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD
                              48,600            4.770         231,822.000
     アメリカ・ドル 小計                                             アメリカ・ドル
                                                1,400,891,742.860
                                                (200,495,626,238)
     イギリス・ポン
                                株     イギリス・ポンド            イギリス・ポンド
     ド
             SHELL   PLC
                              305,297            23.085        7,047,781.240
             HALEON    PLC
                              204,162             2.542         518,979.800
             BP  PLC
                              788,177             4.527        3,568,077.270
             UNILEVER     PLC
                              104,121            39.170        4,078,419.570
             BARCLAYS     PLC
                              683,263             1.678        1,147,061.920
                                185/442


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC
                              336,390             0.767         258,044.760
             PRUDENTIAL      PLC
                              112,204             9.330        1,046,863.320
             NATWEST    GROUP   PLC
                              218,395             2.550         556,907.250
             JOHNSON    MATTHEY    PLC
                               7,064           19.345         136,653.080
             BAE  SYSTEMS    PLC
                              128,820             7.832        1,008,918.240
             AVIVA   PLC
                              115,648             4.360         504,225.280
             AVEVA   GROUP   PLC
                               4,948           28.400         140,523.200
             GSK                 165,976            13.474        2,236,360.620
             INFORMA    PLC
                              60,095            5.522         331,844.590
             MELROSE    INDUSTRIES      PLC
                              178,792             1.357         242,710.140
             AUTO   TRADER    GROUP   PLC
                              38,002            6.390         242,832.780
             DCC  PLC
                               3,964           49.180         194,949.520
             OCADO   GROUP   PLC
                              23,827            7.348         175,080.790
             SPIRAX-SARCO       ENGINEERING
                               2,900           104.200          302,180.000
             PLC
             HALMA   PLC
                              15,260            20.810         317,560.600
             ENTAIN    PLC
                              24,059            12.115         291,474.780
             JD  SPORTS    FASHION    PLC
                              99,700            1.265         126,120.500
             PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC
                              30,168            6.142         185,291.850
             M&G  PLC
                              104,504             2.040         213,188.160
             RELX   PLC
                              78,540            22.390        1,758,510.600
             DIAGEO    PLC
                              93,276            37.615        3,508,576.740
             RIO  TINTO   PLC
                              45,886            47.335        2,172,013.810
             STANDARD     CHARTERED     PLC
                              104,659             6.026         630,675.130
             TESCO   PLC
                              306,336             2.559         783,913.820
             SMITH   & NEPHEW    PLC
                              35,311            10.850         383,124.350
             GLENCORE     PLC
                              402,288             4.868        1,958,539.120
             HARGREAVES      LANSDOWN     PLC
                              13,250            8.350         110,637.500
             SMITHS    GROUP   PLC
                              15,383            14.945         229,898.930
             PEARSON    PLC
                              28,363            8.960         254,132.480
             SAINSBURY     (J)  PLC
                              71,864            2.099         150,842.530
             NEXT   PLC
                               5,311           61.880         328,644.680
             TAYLOR    WIMPEY    PLC
                              146,673             1.080         158,406.840
             WHITBREAD     PLC
                               8,127           25.680         208,701.360
             BUNZL   PLC
                              13,562            28.330         384,211.460
             VODAFONE     GROUP   PLC
                             1,081,003              1.131        1,223,479.190
             CRODA   INTERNATIONAL       PLC
                               5,601           66.260         371,122.260
             KINGFISHER      PLC
                              78,711            2.463         193,865.190
             WPP  PLC
                              45,847            7.438         341,009.980
                                186/442


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC
                              27,881            10.655         297,072.050
             SEVERN    TRENT   PLC
                              10,232            27.930         285,779.760
             RENTOKIL     INITIAL    PLC
                              74,706            5.302         396,091.210
             RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC
                              29,182            64.580        1,884,573.560
             ST  JAMES'S    PLACE   PLC
                              21,732            11.070         240,573.240
             SCHRODERS     PLC
                               4,650           26.840         124,806.000
             SSE  PLC
                              43,575            16.870         735,110.250
             BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC
                              39,500            4.222         166,769.000
             ASTRAZENECA      PLC
                              63,233           105.140         6,648,317.620
             FERGUSON     PLC
                               8,777           98.940         868,396.380
             LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC
                              239,689             2.580         618,397.620
             3I  GROUP   PLC
                              39,073            11.750         459,107.750
             ASHTEAD    GROUP   PLC
                              17,854            42.070         751,117.780
             SAGE   GROUP   PLC/THE
                              40,114            7.178         287,938.290
             NATIONAL     GRID   PLC
                              148,817            10.790        1,605,735.430
             LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC
                             2,850,013              0.452        1,289,060.870
             IMPERIAL     BRANDS    PLC
                              38,161            19.275         735,553.270
             BERKELEY     GROUP   HOLDINGS
                               4,232           35.730         151,209.360
             (THE)   PLC
             BRITISH    AMERICAN     TOBACCO
                              87,850            34.795        3,056,740.750
             PLC
             ASSOCIATED      BRITISH    FOODS
                              13,800            15.095         208,311.000
             PLC
             HSBC   HOLDINGS     PLC
                              819,921             5.337        4,375,918.370
             ANGLO   AMERICAN     PLC
                              51,856            28.065        1,455,338.640
             MONDI   PLC
                              19,853            14.680         291,442.040
             COMPASS    GROUP   PLC
                              72,800            18.435        1,342,068.000
             PERSIMMON     PLC
                              12,832            14.970         192,095.040
             BT  GROUP   PLC
                              345,300             1.421         490,843.950
             COCA-COLA     HBC  AG-DI
                               7,800           19.500         152,100.000
             BURBERRY     GROUP   PLC
                              16,061            17.140         275,285.540
             INTERCONTINENTAL         HOTELS
                               7,523           45.840         344,854.320
             GROU
             INTERTEK     GROUP   PLC
                               6,481           39.450         255,675.450
             LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP
                              13,450            79.680        1,071,696.000
             HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC
                               6,600           12.920          85,272.000
             ADMIRAL    GROUP   PLC
                               7,500           21.690         162,675.000
             ANTOFAGASTA      PLC
                              15,300            11.240         171,972.000
             ABRDN   PLC
                              84,362            1.517         127,977.150
                                187/442


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             EXPERIAN     PLC
                              37,575            26.080         979,956.000
     イギリス・ポンド 小計                                            イギリス・ポンド
                                                  72,608,185.920
                                                 (11,932,429,275)
     イスラエル・
                                株   イスラエル・シュケル            イスラエル・シュケル
     シュケル
             ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A
                              51,498            20.170        1,038,714.660
             AZRIELI    GROUP   LTD
                               1,826           268.100          489,550.600
             TOWER   SEMICONDUCTOR       LTD
                               4,541           154.900          703,400.900
             BEZEQ   THE  ISRAELI    TELECOM
                              89,000            5.970         531,330.000
             CO
             ICL  GROUP   LTD
                              30,461            32.450         988,459.450
             ELBIT   SYSTEMS    LTD
                               1,100           686.000          754,600.000
             BANK   HAPOALIM     BM
                              54,645            34.150        1,866,126.750
             BANK   LEUMI   LE-ISRAEL
                              66,426            34.870        2,316,274.620
             NICE   LTD
                               2,731           700.000         1,911,700.000
             MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD
                               6,407           138.000          884,166.000
     イスラエル・シュケル 小計                                          イスラエル・シュケル
                                                  11,484,322.980
                                                  (480,222,707)
     オーストラリ
                                株   オーストラリア・ドル            オーストラリア・ドル
     ア・ドル
             THE  LOTTERY    CORPORATION      LTD
                              84,950            4.380         372,081.000
             MEDIBANK     PRIVATE    LTD
                              105,094             3.630         381,491.220
             BHP  GROUP   LTD
                              197,318            37.270        7,354,041.860
             SOUTH32    LTD
                              177,077             4.140         733,098.780
             WOODSIDE     ENERGY    GROUP   LTD
                              74,059            35.080        2,597,989.720
             FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD
                              66,005            16.440        1,085,122.200
             NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD
                              125,031            30.240        3,780,937.440
             WESTPAC    BANKING    CORP
                              136,277            21.270        2,898,611.790
             SANTOS    LTD
                              125,413             7.940         995,779.220
             AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP
                              116,889            22.590        2,640,522.510
             RIO  TINTO   LTD
                              14,467            90.800        1,313,603.600
             ORIGIN    ENERGY    LTD
                              68,887            5.930         408,499.910
             AURIZON    HOLDINGS     LTD
                              67,600            3.660         247,416.000
             XERO   LTD
                               5,135           84.200         432,367.000
             WASHINGTON      H.  SOUL
                               7,900           26.140         206,506.000
             PATTINSON
             COLES   GROUP   LTD
                              52,080            17.600         916,608.000
             WISETECH     GLOBAL    LTD
                               5,400           57.760         311,904.000
                                188/442


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             IDP  EDUCATION     LTD
                               7,900           27.770         219,383.000
             NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD
                              44,584            7.350         327,692.400
             EVOLUTION     MINING    LTD
                              65,600            2.210         144,976.000
             REECE   LTD
                              10,500            14.850         155,925.000
             ENDEAVOUR     GROUP
                              51,260            7.390         378,811.400
             LTD/AUSTRALI
             SEEK   LTD
                              12,845            20.900         268,460.500
             TREASURY     WINE   ESTATES    LTD
                              27,529            13.250         364,759.250
             NEWCREST     MINING    LTD
                              34,097            17.050         581,353.850
             COMMONWEALTH       BANK   OF
                              66,519            96.110        6,393,141.090
             AUSTRAL
             AMPOL   LTD
                               8,800           33.020         290,576.000
             ORICA   LTD
                              17,751            14.900         264,489.900
             QBE  INSURANCE     GROUP   LTD
                              56,269            12.090         680,292.210
             WOOLWORTHS      GROUP   LTD
                              47,331            36.870        1,745,093.970
             QANTAS    AIRWAYS    LTD
                              35,469            5.090         180,537.210
             TELSTRA    CORP   LTD
                              156,394             3.890         608,372.660
             JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-CDI
                              17,415            33.210         578,352.150
             MACQUARIE     GROUP   LTD
                              14,198           178.180         2,529,799.640
             ARISTOCRAT      LEISURE    LTD
                              22,909            34.550         791,505.950
             CSL  LTD
                              18,775           294.000         5,519,850.000
             WESFARMERS      LTD
                              44,206            46.020        2,034,360.120
             COCHLEAR     LTD
                               2,510           211.660          531,266.600
             BLUESCOPE     STEEL   LTD
                              17,800            16.040         285,512.000
             SUNCORP    GROUP   LTD
                              48,015            10.780         517,601.700
             ASX  LTD
                               7,365           75.230         554,068.950
             COMPUTERSHARE       LTD
                              20,689            24.100         498,604.900
             INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP
                              96,410            4.640         447,342.400
             SONIC   HEALTHCARE      LTD
                              17,328            32.230         558,481.440
             BRAMBLES     LTD
                              56,158            12.050         676,703.900
             MINERAL    RESOURCES     LTD
                               6,666           60.340         402,226.440
             RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD
                               6,973           70.750         493,339.750
             REA  GROUP   LTD
                               2,023           122.480          247,777.040
             DOMINO'S     PIZZA   ENTERPRISES
                               2,200           60.150         132,330.000
             L
     オーストラリア・ドル 小計                                          オーストラリア・ドル
                                                  56,079,567.670
                                                 (5,388,685,658)
     カナダ・ドル                            株       カナダ・ドル            カナダ・ドル
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             ALIMENTATION       COUCHE    TARD
                              33,500            58.790        1,969,465.000
             MULTI   VOT
             IMPERIAL     OIL  LTD
                               9,500           63.310         601,445.000
             CONSTELLATION       SOFTWARE     INC
                                800         1,935.570          1,548,456.000
             RESTAURANT      BRANDS    INTERN
                              11,687            77.050         900,483.350
             WHEATON    PRECIOUS     METALS
                              17,900            40.540         725,666.000
             CORP
             INTACT    FINANCIAL     CORP
                               7,150           194.770         1,392,605.500
             BCE  INC
                               4,930           62.780         309,505.400
             FRANCO-NEVADA       CORP
                               7,800           157.410         1,227,798.000
             SUNCOR    ENERGY    INC
                              58,230            40.880        2,380,442.400
             METRO   INC/CN
                               9,600           70.350         675,360.000
             NATIONAL     BANK   OF  CANADA
                              13,400            86.900        1,164,460.000
             BANK   OF  NOVA   SCOTIA
                              48,200            70.680        3,406,776.000
             CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE
                              36,600            61.360        2,245,776.000
             TORONTO-DOMINION         BANK
                              73,700            84.110        6,198,907.000
             GREAT-WEST      LIFECO    INC
                              11,400            30.630         349,182.000
             ROYAL   BANK   OF  CANADA
                              57,550           122.500         7,049,875.000
             TOURMALINE      OIL  CORP
                              12,900            77.930        1,005,297.000
             TC  ENERGY    CORP
                              39,750            61.930        2,461,717.500
             PEMBINA    PIPELINE     CORP
                              22,329            45.520        1,016,416.080
             BARRICK    GOLD   CORP
                              72,100            19.490        1,405,229.000
             CAE  INC
                              12,600            23.210         292,446.000
             THOMSON    REUTERS    CORP
                               6,812           145.320          989,919.840
             EMPIRE    CO  LTD  'A'
                               6,500           37.440         243,360.000
             WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD
                               3,500           108.690          380,415.000
             CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B
                               6,150           64.200         394,830.000
             HYDRO   ONE  LTD
                              13,100            35.470         464,657.000
             LOBLAW    COMPANIES     LTD
                               6,760           115.840          783,078.400
             NORTHLAND     POWER   INC
                               9,400           44.270         416,138.000
             WSP  GLOBAL    INC
                               5,000           156.100          780,500.000
             TOROMONT     INDUSTRIES      LTD
                               3,300           101.890          336,237.000
             PARKLAND     CORP
                               5,800           31.530         182,874.000
             QUEBECOR     INC    -CL  B
                               6,000           27.670         166,020.000
             EMERA   INC
                              10,400            61.440         638,976.000
             TFI  INTERNATIONAL       INC
                               3,300           131.690          434,577.000
             CANADIAN     UTILITIES     LTD-A
                               4,800           40.440         194,112.000
             ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B
                              14,400            55.390         797,616.000
             BRP  INC/CA-    SUB  VOTING
                               1,600           85.590         136,944.000
                                190/442


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             IVANHOE    MINES   LTD-CL    A
                              24,600            8.090         199,014.000
             AGNICO    EAGLE   MINES   LTD
                              18,517            53.940         998,806.980
             ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES
                              26,700            17.880         477,396.000
             AIR  CANADA
                               6,500           17.290         112,385.000
             KINROSS    GOLD   CORP
                              53,000            4.310         228,430.000
             BANK   OF  MONTREAL
                              27,300           120.500         3,289,650.000
             POWER   CORP   OF  CANADA
                              22,200            33.280         738,816.000
             SHOPIFY    INC  - CLASS   A
                              46,300            39.250        1,817,275.000
             NUTRIEN    LTD
                              22,319           119.240         2,661,317.560
             BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A
                               5,300           50.560         267,968.000
             CAMECO    CORP
                              15,800            37.710         595,818.000
             FIRSTSERVICE       CORP
                               1,500           157.980          236,970.000
             GFL  ENVIRONMENTAL       INC-SUB
                               7,100           37.560         266,676.000
             VT
             LIGHTSPEED      COMMERCE     INC
                               5,300           23.190         122,907.000
             NUVEI   CORP-SUBORDINATE         VTG
                               2,600           37.510          97,526.000
             TELUS   CORP
                              10,800            29.150         314,820.000
             TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B
                              19,400            43.530         844,482.000
             CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A
                               2,200           156.030          343,266.000
             CANADIAN     NATURAL    RESOURCES
                              46,600            70.720        3,295,552.000
             FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD
                               1,000           642.650          642,650.000
             MAGNA   INTERNATIONAL       INC
                              11,300            71.920         812,696.000
             WESTON    (GEORGE)     LTD
                               2,937           150.760          442,782.120
             PAN  AMERICAN     SILVER    CORP
                               7,800           19.360         151,008.000
             BLACKBERRY      LTD
                              22,400            7.330         164,192.000
             SUN  LIFE   FINANCIAL     INC
                              23,800            57.190        1,361,122.000
             ENBRIDGE     INC
                              82,100            53.680        4,407,128.000
             BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL
                              57,125            62.110        3,548,033.750
             A
             MANULIFE     FINANCIAL     CORP
                              78,000            22.280        1,737,840.000
             BAUSCH    HEALTH    COS  INC
                              11,300            8.510         96,163.000
             CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY
                              37,720            96.650        3,645,638.000
             LTD
             IA  FINANCIAL     CORP   INC
                               4,400           69.230         304,612.000
             GILDAN    ACTIVEWEAR      INC
                               7,500           39.240         294,300.000
             CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO
                              23,750           153.010         3,633,987.500
             CGI  INC  - CLASS   A
                               8,700           101.790          885,573.000
             ONEX   CORPORATION
                               2,900           64.730         187,717.000
             SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B
                              19,000            33.400         634,600.000
                                191/442


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             IGM  FINANCIAL     INC
                               3,100           35.670         110,577.000
             TMX  GROUP   LTD
                               2,300           131.630          302,749.000
             OPEN   TEXT   CORP
                              11,000            38.730         426,030.000
             SAPUTO    INC
                              10,200            33.300         339,660.000
             FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD
                              23,300            20.830         485,339.000
             FORTIS    INC
                              19,300            58.050        1,120,365.000
             RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS
                               4,400           91.010         400,444.000
             LUNDIN    MINING    CORP
                              24,600            6.690         164,574.000
             CENOVUS    ENERGY    INC
                              55,500            23.980        1,330,890.000
             DOLLARAMA     INC
                              11,200            80.090         897,008.000
             ALTAGAS    LTD
                              11,100            28.570         317,127.000
             KEYERA    CORP
                               8,800           31.290         275,352.000
             ARC  RESOURCES     LTD
                              28,600            18.030         515,658.000
     カナダ・ドル 小計                                              カナダ・ドル
                                                  92,212,453.380
                                                 (10,016,116,685)
     シンガポール・
                                株    シンガポール・ドル            シンガポール・ドル
     ドル
             CAPITALAND      INVESTMENT      LTD
                              107,400             3.670         394,158.000
             UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD
                              50,800            27.100        1,376,680.000
             DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD
                              77,900            32.540        2,534,866.000
             SINGAPORE     AIRLINES     LTD
                              53,975            5.320         287,147.000
             KEPPEL    CORP   LTD
                              62,700            7.450         467,115.000
             UOL  GROUP   LTD
                              20,000            6.950         139,000.000
             CITY   DEVELOPMENTS       LTD
                              16,100            8.310         133,791.000
             OVERSEA-CHINESE        BANKING
                              145,700            12.020        1,751,314.000
             CORP
             GENTING    SINGAPORE     LTD
                              238,000             0.770         183,260.000
             VENTURE    CORP   LTD
                              11,200            17.530         196,336.000
             SINGAPORE
                              355,350             2.670         948,784.500
             TELECOMMUNICATIONS
             SINGAPORE     TECH   ENGINEERING
                              62,700            3.760         235,752.000
             SINGAPORE     EXCHANGE     LTD
                              35,700            9.450         337,365.000
             WILMAR    INTERNATIONAL       LTD
                              80,000            4.020         321,600.000
     シンガポール・ドル 小計                                           シンガポール・ドル
                                                  9,307,168.500
                                                  (946,073,679)
     スイス・フラン                            株      スイス・フラン            スイス・フラン
             UBS  GROUP   AG-REG
                              140,483            15.390        2,162,033.370
             ROCHE   HOLDING    AG-BR
                               1,180           389.000          459,020.000
                                192/442


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG
                                280          669.500          187,460.000
             ADECCO    GROUP   AG-REG
                               6,360           30.600         194,616.000
             ROCHE   HOLDING    AG-
                              28,061           323.550         9,079,136.550
             GENUSSCHEIN
             SIKA   AG-REG
                               5,834           217.800         1,270,645.200
             CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG
                                 4       104,700.000            418,800.000
             ABB  LTD-REG
                              65,605            27.040        1,773,959.200
             SWISS   RE  AG
                              12,047            79.200         954,122.400
             NESTLE    SA-REG
                              112,433            112.420        12,639,717.860
             PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG
                                900          931.800          838,620.000
             SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT
                               1,601           170.500          272,970.500
             CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG
                              104,049             5.000         520,245.000
             JULIUS    BAER   GROUP   LTD
                               8,708           47.200         411,017.600
             SGS  SA-REG
                                252         2,193.000           552,636.000
             SCHINDLER     HOLDING    AG-REG
                                934          165.000          154,110.000
             TEMENOS    AG  - REG
                               2,500           78.620         196,550.000
             VAT  GROUP   AG
                               1,050           231.000          242,550.000
             ALCON   INC
                              19,959            65.500        1,307,314.500
             SIG  GROUP   N AG
                              13,000            22.680         294,840.000
             SWATCH    GROUP   AG/THE-BR
                               1,159           227.400          263,556.600
             ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG
                               6,010           428.600         2,575,886.000
             BALOISE    HOLDING    AG  - REG
                               1,800           137.800          248,040.000
             CLARIANT     AG-REG
                               8,678           17.990         156,117.220
             NOVARTIS     AG-REG
                              86,320            79.170        6,833,954.400
             BARRY   CALLEBAUT     AG-REG
                                141         1,982.000           279,462.000
             BACHEM    HOLDING    AG-REG    B
                               1,250           60.400          75,500.000
             CIE  FINANCIERE      RICHEMO-A
                              20,849           106.450         2,219,376.050
             REG
             SWISSCOM     AG-REG
                               1,036           503.800          521,936.800
             GEBERIT    AG-REG
                               1,433           444.400          636,825.200
             GIVAUDAN-REG                   369         3,090.000          1,140,210.000
             STRAUMANN     HOLDING    AG-REG
                               4,389           109.400          480,156.600
             SONOVA    HOLDING    AG-REG
                               2,110           250.000          527,500.000
             LOGITECH     INTERNATIONAL-REG
                               6,929           47.390         328,365.310
             LONZA   GROUP   AG-REG
                               2,974           513.000         1,525,662.000
             SWATCH    GROUP   AG/THE-REG
                               1,900           42.300          80,370.000
             HOLCIM    LTD
                              21,829            44.570         972,918.530
             SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG
                               1,237           509.400          630,127.800
             KUEHNE    + NAGEL   INTL   AG-REG
                               2,135           212.300          453,260.500
                                193/442


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             SWISS   PRIME   SITE-REG
                               3,025           83.350         252,133.750
             CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC
                                42        10,260.000           430,920.000
     スイス・フラン 小計                                             スイス・フラン
                                                  54,562,642.940
                                                 (7,926,315,140)
     スウェーデン・                              スウェーデン・クロー
                                株             スウェーデン・クローナ
     クローナ                                        ナ
             SAGAX   CLASS   B
                               7,924           227.800         1,805,087.200
             INVESTOR     CLASS   A
                              21,458           178.500         3,830,253.000
             VOLVO   CAR  CLASS   B
                              24,808            58.600        1,453,748.800
             ERICSSON     LM-B   SHS
                              125,588            78.360        9,841,075.680
             VOLVO   AB-B   SHS
                              64,930           165.500        10,745,915.000
             SKF  AB-B   SHARES
                              16,495           155.350         2,562,498.250
             ELECTROLUX      AB-SER    B
                               8,600           126.780         1,090,308.000
             SWEDISH    MATCH   AB
                              65,778           108.150         7,113,890.700
             TELE2   AB-B   SHS
                              24,423           113.550         2,773,231.650
             GETINGE    AB-B   SHS
                               9,200           208.800         1,920,960.000
             SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-
                              70,028           105.550         7,391,455.400
             A
             SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS
                              62,759            86.340        5,418,612.060
             SWEDBANK     AB  - A SHARES
                              38,966           139.750         5,445,498.500
             HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS
                              31,425           113.520         3,567,366.000
             SVENSKA    CELLULOSA     AB  SCA-B
                              26,069           149.100         3,886,887.900
             SKANSKA    AB-B   SHS
                              14,638           155.400         2,274,745.200
             SANDVIK    AB
                              45,700           161.800         7,394,260.000
             INVESTOR     AB-B   SHS
                              78,394           169.920        13,320,708.480
             ATLAS   COPCO   AB-A   SHS
                              115,575            109.080        12,606,921.000
             VOLVO   AB-A   SHS
                               8,000           171.400         1,371,200.000
             HOLMEN    AB-B   SHARES
                               3,906           442.200         1,727,233.200
             SECURITAS     AB-B   SHS
                              11,950            91.200        1,089,840.000
             TELIA   CO  AB
                              110,667            37.140        4,110,172.380
             ALFA   LAVAL   AB
                              12,700           284.500         3,613,150.000
             ATLAS   COPCO   AB-B   SHS
                              67,161            98.070        6,586,479.270
             ASSA   ABLOY   AB-B
                              43,126           215.100         9,276,402.600
             INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS
                               5,243           231.300         1,212,705.900
             FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS
                              26,268            58.290        1,531,161.720
             INDUTRADE     AB
                              11,371           190.950         2,171,292.450
             SWEDISH    ORPHAN    BIOVITRUM     AB
                               7,032           229.000         1,610,328.000
             LUNDBERGS     AB-B   SHS
                               3,000           431.700         1,295,100.000
                                194/442


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS
                               5,700           205.900         1,173,630.000
             LIFCO   AB-B   SHS
                               9,500           167.850         1,594,575.000
             NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS
                              65,208           104.700         6,827,277.600
             ESSITY    AKTIEBOLAG-B
                              26,204           227.600         5,964,030.400
             EMBRACER     GROUP   AB
                              26,594            65.760        1,748,821.440
             BOLIDEN    AB
                              11,387           335.700         3,822,615.900
             EPIROC    AB-A
                              27,436           164.200         4,504,991.200
             EPIROC    AB-B
                              16,780           147.250         2,470,855.000
             HUSQVARNA     AB-B   SHS
                              17,050            69.680        1,188,044.000
             NORDEA    BANK   ABP
                              146,748            99.380        14,583,816.240
             EQT  AB
                              12,318           234.300         2,886,107.400
             EVOLUTION     AB
                               7,867           850.300         6,689,310.100
             KINNEVIK     AB  - B
                              10,431           151.050         1,575,602.550
             HEXAGON    AB-B   SHS
                              83,750           109.600         9,179,000.000
             INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS
                               6,200           229.400         1,422,280.000
     スウェーデン・クローナ 小計                                         スウェーデン・クローナ
                                                 205,669,445.170
                                                 (2,723,063,454)
     デンマーク・ク
                                株   デンマーク・クローネ            デンマーク・クローネ
     ローネ
             NOVO   NORDISK    A/S-B
                              70,105           781.600        54,794,068.000
             DANSKE    BANK   A/S
                              29,678            98.580        2,925,657.240
             AP  MOLLER-MAERSK       A/S-A
                                131        15,810.000          2,071,110.000
             VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S
                              43,042           175.600         7,558,175.200
             GN  STORE   NORD   A/S
                               5,465           210.200         1,148,743.000
             CARLSBERG     AS-B
                               4,180           940.600         3,931,708.000
             NOVOZYMES     A/S-B   SHARES
                               8,800           412.400         3,629,120.000
             COLOPLAST-B                  5,112           875.000         4,473,000.000
             DSV  PANALPINA     A/S
                               8,280          1,047.500          8,673,300.000
             ROCKWOOL     INTL   A/S-B   SHS
                                370         1,400.000           518,000.000
             DEMANT    A/S
                               4,275           229.900          982,822.500
             AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B
                                230        16,285.000          3,745,550.000
             TRYG   A/S
                              14,990           168.350         2,523,566.500
             PANDORA    A/S
                               4,000           434.000         1,736,000.000
             CHR  HANSEN    HOLDING    A/S
                               4,300           426.000         1,831,800.000
             GENMAB    A/S
                               2,829          2,685.000          7,595,865.000
             ORSTED    A/S
                               8,140           698.000         5,681,720.000
     デンマーク・クローネ 小計                                          デンマーク・クローネ
                                                 113,820,205.440
                                                 (2,165,998,510)
                                195/442


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ニュージーラン                              ニュージーランド・ド
                                株             ニュージーランド・ドル
     ド・ドル                                        ル
             MERIDIAN     ENERGY    LTD
                              52,500            5.000         262,500.000
             MERCURY    NZ  LTD
                              30,000            6.040         181,200.000
             SPARK   NEW  ZEALAND    LTD
                              80,530            5.435         437,680.550
             AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD
                              52,113            7.600         396,058.800
             FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE
                              24,200            18.900         457,380.000
              C 
     ニュージーランド・ドル 小計                                         ニュージーランド・ドル
                                                  1,734,819.350
                                                  (149,437,339)
     ノルウェー・ク
                                株   ノルウェー・クローネ            ノルウェー・クローネ
     ローネ
             DNB  BANK
                              40,025           181.150         7,250,528.750
             NORSK   HYDRO   ASA
                              57,866            63.560        3,677,962.960
             ORKLA   ASA
                              32,317            82.080        2,652,579.360
             TELENOR    ASA
                              29,131           105.800         3,082,059.800
             EQUINOR    ASA
                              42,051           374.000        15,727,074.000
             YARA   INTERNATIONAL       ASA
                               7,124           398.200         2,836,776.800
             MOWI   ASA
                              17,800           196.900         3,504,820.000
             GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA
                               8,050           201.200         1,619,660.000
             AKER   BP  ASA
                              13,597           349.000         4,745,353.000
             KONGSBERG     GRUPPEN    ASA
                               3,723           338.400         1,259,863.200
             SALMAR    ASA
                               2,452           632.000         1,549,664.000
             ADEVINTA     ASA
                              12,000            78.400         940,800.000
     ノルウェー・クローネ 小計                                          ノルウェー・クローネ
                                                  48,847,141.870
                                                  (694,606,357)
     ユーロ                            株          ユーロ            ユーロ
             UNIVERSAL     MUSIC   GROUP   NV
                              29,169            19.346         564,303.470
             DAIMLER    TRUCK   HOLDING    AG
                              17,902            24.985         447,281.470
             BAYER   AG-REG
                              39,442            51.510        2,031,657.420
             EVONIK    INDUSTRIES      AG
                               8,000           18.660         149,280.000
             DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED
                              81,328            8.358         679,739.420
             COMMERZBANK      AG
                              42,031            7.038         295,814.170
             VOLKSWAGEN      AG
                               1,200           193.350          232,020.000
             VOLKSWAGEN      AG-PREF
                               7,451           148.820         1,108,857.820
             SIEMENS    AG-REG
                              30,742           103.520         3,182,411.840
             E.ON   SE
                              90,136            8.874         799,866.860
             UNIPER    SE
                               6,650            4.734         31,481.100
                                196/442


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG
                              13,293            72.820         967,996.260
             GEA  GROUP   AG
                               5,800           32.390         187,862.000
             CONTINENTAL      AG
                               4,342           56.260         244,280.920
             BASF   SE
                              36,875            42.050        1,550,593.750
             ALLIANZ    SE-REG
                              16,411           169.140         2,775,756.540
             HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG
                               7,168           62.500         448,000.000
             RHEINMETALL      AG
                               1,813           156.400          283,553.200
             RWE  AG
                              25,791            38.320         988,311.120
             DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG
                              21,950            5.950         130,602.500
             BRENNTAG     SE
                               6,090           67.020         408,151.800
             FRESENIUS     SE  & CO  KGAA
                              16,483            25.110         413,888.130
             UNITED    INTERNET     AG-REG
                               3,839           21.920          84,150.880
             SHARE
             SAP  SE
                              41,960            85.510        3,587,999.600
             MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG
                               5,625           247.700         1,393,312.500
             ZALANDO    SE
                               8,783           23.050         202,448.150
             HEIDELBERGCEMENT         AG
                               5,708           45.760         261,198.080
             KION   GROUP   AG
                               2,700           38.080         102,816.000
             COVESTRO     AG
                               7,300           30.080         219,584.000
             RATIONAL     AG
                                190          487.600          92,644.000
             SARTORIUS     AG-VORZUG
                               1,210           421.500          510,015.000
             PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PRF
                               6,035           69.300         418,225.500
             DELIVERY     HERO   SE
                               6,443           44.400         286,069.200
             CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR
                               1,592           122.900          195,656.800
             BECHTLE    AG
                               3,238           38.220         123,756.360
             NEMETSCHEK      SE
                               2,284           56.980         130,142.320
             SCOUT24    AG
                               3,600           58.040         208,944.000
             AROUNDTOWN      SA
                              38,000            2.830         107,540.000
             SIEMENS    HEALTHINEERS       AG
                              11,097            49.230         546,305.310
             KNORR-BREMSE       AG
                               2,800           47.370         132,636.000
             HELLOFRESH      SE
                               6,516           24.960         162,639.360
             SIEMENS    ENERGY    AG
                              17,290            14.140         244,480.600
             BEIERSDORF      AG
                               3,980           101.350          403,373.000
             MERCK   KGAA
                               5,189           173.050          897,956.450
             ADIDAS    AG
                               7,200           144.360         1,039,392.000
             PUMA   SE
                               4,163           60.820         253,193.660
             HENKEL    AG  & CO  KGAA
                               4,101           60.550         248,315.550
             DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG
                              130,122            18.828        2,449,937.010
             FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &
                               8,070           34.250         276,397.500
                                197/442


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             MERCEDES-BENZ       GROUP   N AG
                              32,500            55.240        1,795,300.000
             QIAGEN    N.V.
                               9,105           46.120         419,922.600
             INFINEON     TECHNOLOGIES       AG
                              52,430            24.325        1,275,359.750
             HANNOVER     RUECK   SE
                               2,378           151.900          361,218.200
             DEUTSCHE     POST   AG-REG
                              39,796            35.790        1,424,298.840
             DEUTSCHE     BOERSE    AG
                               7,628           167.350         1,276,545.800
             MTU  AERO   ENGINES    AG
                               2,104           171.950          361,782.800
             SYMRISE    AG
                               5,228           104.050          543,973.400
             TELEFONICA      DEUTSCHLAND
                              41,312            2.539         104,891.160
             HOLDI
             BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-
                               2,200           69.100         152,020.000
             PRF
             VONOVIA    SE
                              28,770            26.530         763,268.100
             LEG  IMMOBILIEN      SE
                               2,800           74.800         209,440.000
             KONINKLIJKE      PHILIPS    NV
                              34,900            17.348         605,445.200
             NN  GROUP   NV
                              11,292            40.750         460,149.000
             ARCELORMITTAL                 25,700            22.720         583,904.000
             HEINEKEN     NV
                              10,407            90.240         939,127.680
             AEGON   NV
                              72,059            4.435         319,581.660
             KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE
                              41,983            27.300        1,146,135.900
             N
             AKZO   NOBEL   N.V.
                               7,100           62.800         445,880.000
             KONINKLIJKE      DSM  NV
                               7,017           125.250          878,879.250
             WOLTERS    KLUWER
                              10,540            99.340        1,047,043.600
             ING  GROEP   NV
                              156,862             8.640        1,355,287.680
             KONINKLIJKE      KPN  NV
                              132,781             3.170         420,915.770
             ASML   HOLDING    NV
                              16,320           478.600         7,810,752.000
             ABN  AMRO   BANK   NV-CVA
                              16,700            9.616         160,587.200
             IMCD   NV
                               2,246           133.100          298,942.600
             ADYEN   NV
                                870         1,493.400          1,299,258.000
             JUST   EAT  TAKEAWAY
                               7,220           16.034         115,765.480
             PROSUS    NV
                              35,480            58.230        2,066,000.400
             JDE  PEET'S    NV
                               3,700           30.860         114,182.000
             ASM  INTERNATIONAL       NV
                               1,883           270.600          509,539.800
             RANDSTAD     NV
                               4,720           46.300         218,536.000
             HEINEKEN     HOLDING    NV
                               4,250           70.900         301,325.000
             OCI  NV
                               4,386           37.220         163,246.920
             TOTALENERGIES       SE
                              99,542            51.710        5,147,316.820
             MICHELIN     (CGDE)
                              26,740            23.900         639,086.000
                                198/442


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             AIR  LIQUIDE    SA
                              20,995           121.660         2,554,251.700
             KERING                  3,004           499.500         1,500,498.000
             SCHNEIDER     ELECTRIC     SE
                              21,787           118.580         2,583,502.460
             BOUYGUES     SA
                               9,062           29.590         268,144.580
             BNP  PARIBAS
                              44,602            46.560        2,076,669.120
             THALES    SA
                               4,291           123.000          527,793.000
             DANONE                 25,708            50.880        1,308,023.040
             CARREFOUR     SA
                              24,454            16.395         400,923.330
             VIVENDI                 29,591            8.802         260,459.980
             L'OREAL                  9,688           343.650         3,329,281.200
             COMPAGNIE     DE  SAINT   GOBAIN
                              19,987            39.975         798,980.320
             LEGRAND    SA
                              10,737            73.660         790,887.420
             PERNOD    RICARD    SA
                               8,411           185.650         1,561,502.150
             EURAZEO    SE
                               1,724           59.000         101,716.000
             SOCIETE    GENERALE     SA
                              31,964            22.660         724,304.240
             LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS
                              11,146           638.100         7,112,262.600
             VUI
             ACCOR   SA
                               6,717           23.650         158,857.050
             CAPGEMINI     SE
                               6,574           174.850         1,149,463.900
             VALEO   SA
                               8,400           17.980         151,032.000
             PUBLICIS     GROUPE
                               9,179           49.740         456,563.460
             BUREAU    VERITAS    SA
                              11,605            24.620         285,715.100
             EIFFAGE                  3,285           87.100         286,123.500
             SODEXO    SA
                               3,491           77.900         271,948.900
             IPSEN                  1,400           99.250         138,950.000
             AMUNDI    SA
                               2,250           51.050         114,862.500
             TELEPERFORMANCE                  2,315           287.800          666,257.000
             UBISOFT    ENTERTAINMENT
                               3,600           43.500         156,600.000
             EURONEXT     NV
                               3,300           71.780         236,874.000
             EUROFINS     SCIENTIFIC
                               5,296           66.360         351,442.560
             SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH
                               1,100           371.300          408,430.000
             SEB  SA
                                997          70.550          70,338.350
             ESSILORLUXOTTICA                 11,549           148.800         1,718,491.200
             DASSAULT     AVIATION     SA
                               1,000           136.500          136,500.000
             WORLDLINE     SA
                               9,606           43.890         421,607.340
             LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM
                               4,163           32.280         134,381.640
             AXA  SA
                              76,206            23.775        1,811,797.650
             EDENRED                 10,044            50.980         512,043.120
             RENAULT    SA
                               7,755           28.335         219,737.920
                                199/442


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             HERMES    INTERNATIONAL
                               1,272          1,271.500          1,617,348.000
             STMICROELECTRONICS          NV
                              27,439            34.920         958,169.880
             REMY   COINTREAU
                                900          175.700          158,130.000
             DASSAULT     SYSTEMES     SE
                              26,758            38.825        1,038,879.350
             WENDEL                   930          76.800          71,424.000
             ORANGE                 80,096            10.194         816,498.620
             ALSTOM                 12,525            20.310         254,382.750
             SANOFI                 45,721            80.550        3,682,826.550
             VINCI   SA
                              21,423            93.270        1,998,123.210
             AIRBUS    SE
                              23,736            97.090        2,304,528.240
             VEOLIA    ENVIRONNEMENT
                              26,179            21.830         571,487.570
             CREDIT    AGRICOLE     SA
                              49,128            9.118         447,949.100
             BIOMERIEUX                  1,691           90.780         153,508.980
             ENGIE                 73,328            12.126         889,175.320
             EDF                 22,120            11.990         265,218.800
             SAFRAN    SA
                              13,722           101.140         1,387,843.080
             ARKEMA                  2,395           82.560         197,731.200
             ADP                  1,110           133.300          147,963.000
             GETLINK    SE
                              17,345            18.005         312,296.720
             BOLLORE                 35,675            4.802         171,311.350
             UCB  SA
                               4,976           69.620         346,429.120
             KBC  GROUP   NV
                               9,843           47.900         471,479.700
             GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA
                               4,200           75.060         315,252.000
             SOLVAY    SA
                               2,984           79.760         238,003.840
             UMICORE                  8,269           30.630         253,279.470
             ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV
                              34,872            49.220        1,716,399.840
             AGEAS                  6,290           39.780         250,216.200
             D'IETEREN     GROUP
                               1,036           153.300          158,818.800
             PROXIMUS                  6,035           12.430          75,015.050
             ELIA   GROUP   SA/NV
                               1,333           144.500          192,618.500
             SOFINA                   600          193.300          115,980.000
             ARGENX    SE
                               2,229           377.700          841,893.300
             PRYSMIAN     SPA
                              10,040            30.980         311,039.200
             ASSICURAZIONI       GENERALI
                              44,600            14.600         651,160.000
             MEDIOBANCA      SPA
                              24,407            7.964         194,377.340
             TENARIS    SA
                              18,608            13.795         256,697.360
             UNICREDIT     SPA
                              83,217            9.770         813,030.090
             TELECOM    ITALIA    SPA
                              378,782             0.203         76,892.740
             INTESA    SANPAOLO
                              663,075             1.703        1,129,747.180
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             ATLANTIA     SPA
                              19,531            22.800         445,306.800
             POSTE   ITALIANE     SPA
                              21,074            7.980         168,170.520
             MONCLER    SPA
                               8,261           43.640         360,510.040
             RECORDATI     INDUSTRIA     CHIMICA
                               4,217           40.890         172,433.130
             ENI  SPA
                              101,329            11.952        1,211,084.200
             DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV
                              21,064            9.552         201,203.320
             DIASORIN     SPA
                               1,000           133.500          133,500.000
             INFRASTRUTTURE        WIRELESS
                              12,800            9.360         119,808.000
             ITAL
             NEXI   SPA
                              19,900            8.374         166,642.600
             AMPLIFON     SPA
                               4,700           25.860         121,542.000
             ENEL   SPA
                              326,535             4.677        1,527,367.460
             SNAM   SPA
                              79,350            4.713         373,976.550
             TERNA   SPA
                              55,464            7.114         394,570.890
             EXOR   NV
                               4,273           62.980         269,113.540
             CNH  INDUSTRIAL      NV
                              40,265            12.205         491,434.320
             FINECOBANK      SPA
                              23,200            10.845         251,604.000
             STELLANTIS      NV
                              88,350            13.000        1,148,550.000
             FERRARI    NV
                               5,061           191.800          970,699.800
             TELEFONICA      SA
                              210,478             4.061         854,751.150
             ENDESA    SA
                              12,100            17.020         205,942.000
             BANCO   BILBAO    VIZCAYA
                              267,700             4.492        1,202,642.250
             ARGENTA
             IBERDROLA     SA
                              239,538            10.470        2,507,962.860
             REPSOL    SA
                              57,201            13.475         770,783.470
             GRIFOLS    SA
                              11,830            11.450         135,453.500
             BANCO   SANTANDER     SA
                              682,335             2.410        1,644,427.350
             AMADEUS    IT  GROUP   SA
                              18,086            51.640         933,961.040
             NATURGY    ENERGY    GROUP   SA
                              10,300            27.440         282,632.000
             CAIXABANK     SA
                              174,927             3.007         526,005.480
             ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV
                               8,876           22.390         198,733.640
             AENA   SME  SA
                               2,900           120.400          349,160.000
             CELLNEX    TELECOM    SA
                              21,460            36.970         793,376.200
             ACCIONA    SA
                               1,028           194.300          199,740.400
             INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL
                              43,794            21.490         941,133.060
             SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE
                               9,414           17.930         168,793.020
             ENE
             ENAGAS    SA
                               9,884           17.975         177,664.900
                                201/442


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             RED  ELECTRICA     CORPORACION
                              15,700            18.295         287,231.500
             SA
             FERROVIAL     SA
                              19,018            24.840         472,407.120
             UPM-KYMMENE      OYJ
                              21,428            33.060         708,409.680
             NOKIA   OYJ
                              217,254             5.002        1,086,704.500
             WARTSILA     OYJ  ABP
                              19,124            7.950         152,035.800
             STORA   ENSO   OYJ-R   SHS
                              21,400            14.135         302,489.000
             ELISA   OYJ
                               5,725           52.140         298,501.500
             SAMPO   OYJ-A   SHS
                              19,622            44.190         867,096.180
             FORTUM    OYJ
                              16,900            9.200         155,480.000
             KESKO   OYJ-B   SHS
                              10,400            20.810         216,424.000
             KONE   OYJ-B
                              13,375            38.850         519,618.750
             NESTE   OYJ
                              16,985            47.570         807,976.450
             ORION   OYJ-CLASS     B
                               4,000           44.770         179,080.000
             VERBUND    AG
                               2,740           85.000         232,900.000
             OMV  AG
                               5,650           41.460         234,249.000
             ERSTE   GROUP   BANK   AG
                              13,546            22.600         306,139.600
             VOESTALPINE      AG
                               4,250           20.500          87,125.000
             SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC
                               9,948           32.670         325,001.160
             KINGSPAN     GROUP   PLC
                               6,076           57.340         348,397.840
             JERONIMO     MARTINS
                              11,416            22.100         252,293.600
             EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA
                              109,400             4.775         522,385.000
             GALP   ENERGIA    SGPS   SA
                              20,196            10.955         221,247.180
             EDP  RENOVAVEIS      SA
                              11,594            23.790         275,821.260
             KERRY   GROUP   PLC-A
                               6,272           100.650          631,276.800
             CRH  PLC
                              30,632            35.830        1,097,544.560
             FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC
                               6,704           117.500          787,720.000
     ユーロ 小計                                                 ユーロ
                                                 161,642,323.980
                                                 (22,880,470,959)
     香港・ドル                            株        香港・ドル            香港・ドル
             POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD
                              58,000            44.600        2,586,800.000
             GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP
                              94,000            42.350        3,980,900.000
             L
             MTR  CORP
                              66,500            39.550        2,630,075.000
             SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES
                              60,500            93.300        5,644,650.000
             SINO   LAND   CO
                              142,000            11.540        1,638,680.000
             CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD
                              111,669            48.550        5,421,529.950
             SWIRE   PACIFIC    LTD  - CL  A
                              21,500            55.000        1,182,500.000
                                202/442


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             CLP  HOLDINGS     LTD
                              70,000            65.350        4,574,500.000
             HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT
                              59,507            25.300        1,505,527.100
             HONG   KONG   & CHINA   GAS
                              482,475             7.440        3,589,614.000
             HANG   SENG   BANK   LTD
                              32,900           121.700         4,003,930.000
             NEW  WORLD   DEVELOPMENT
                              63,500            25.500        1,619,250.000
             WH  GROUP   LTD
                              361,000             5.200        1,877,200.000
             HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR
                              51,100           306.800        15,677,480.000
             HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD
                              87,000            13.060        1,136,220.000
             XINYI   GLASS   HOLDINGS     LTD
                              78,000            14.300        1,115,400.000
             SWIRE   PROPERTIES      LTD
                              45,000            18.340         825,300.000
             CK  ASSET   HOLDINGS     LTD
                              91,169            52.900        4,822,840.100
             CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS
                              26,500            45.100        1,195,150.000
             L
             AIA  GROUP   LTD
                              509,600            74.450        37,939,720.000
             SITC   INTERNATIONAL       HOLDINGS
                              54,000            17.520         946,080.000
             WHARF   REAL   ESTATE
                              72,000            37.350        2,689,200.000
             INVESTMENT
             BUDWEISER     BREWING    CO  APAC
                              74,100            21.800        1,615,380.000
             LT
             ESR  CAYMAN    LTD
                              86,200            21.700        1,870,540.000
             SANDS   CHINA   LTD
                              104,400            16.860        1,760,184.000
             CHOW   TAI  FOOK   JEWELLERY
                              82,000            14.520        1,190,640.000
             GROU
             TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO
                              57,500            90.550        5,206,625.000
             LTD
             BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD
                              159,000            26.750        4,253,250.000
     香港・ドル 小計                                               香港・ドル
                                                 122,499,165.150
                                                 (2,233,159,780)
     合計                                             268,032,205,781
                                                [268,032,205,781]
      (2)    株式以外の有価証券

     種 類       通 貨            銘 柄             券面総額            評価額        備考
     投資証券      アメリカ・ドル                                        アメリカ・ドル
                   AVALONBAY     COMMUNITIES      INC
                                           5,837        1,209,017.810
                   SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                           13,607        1,374,851.280
                   BOSTON    PROPERTIES      INC
                                           6,200         502,386.000
                   VORNADO    REALTY    TRUST
                                           6,297         165,862.980
                   SBA  COMMUNICATIONS        CORP
                                           4,500        1,438,065.000
                                203/442


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                   EQUITY    RESIDENTIAL
                                           14,800        1,108,816.000
                   EQUINIX    INC
                                           3,808        2,406,046.720
                   AMERICAN     TOWER   CORP
                                           18,900        4,804,002.000
                   HOST   HOTELS    & RESORTS    INC
                                           29,043         493,731.000
                   AMERICAN     HOMES   4 RENT-   A
                                           13,000         467,740.000
                   KIMCO   REALTY    CORP
                                           25,000         532,250.000
                   HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC
                                           15,500         368,745.000
                   CLASS
                   GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE
                                           11,000         536,800.000
                   INVITATION      HOMES   INC
                                           25,200         962,136.000
                   VICI   PROPERTIES      INC
                                           39,800        1,320,166.000
                   VENTAS    INC
                                           16,500         792,990.000
                   WEYERHAEUSER       CO
                                           30,814        1,034,117.840
                   CROWN   CASTLE    INTL   CORP
                                           17,900        3,029,217.000
                   IRON   MOUNTAIN     INC
                                           11,800         610,414.000
                   SUN  COMMUNITIES      INC
                                           5,000         773,650.000
                   PROLOGIS     INC
                                           30,602        3,788,527.600
                   ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT
                                           6,400         977,088.000
                   CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                           4,200         546,378.000
                   DUKE   REALTY    CORP
                                           15,900         931,104.000
                   ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                           2,700         728,406.000
                   WELLTOWER     INC
                                           18,800        1,434,064.000
                   HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC
                                           21,900         573,123.000
                   MID-AMERICA      APARTMENT     COMM
                                           4,800         803,568.000
                   EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES
                                           7,200         512,640.000
                   ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      IN
                                           71,600         467,548.000
                   REALTY    INCOME    CORP
                                           24,895        1,686,636.250
                   PUBLIC    STORAGE
                                           6,500        2,205,970.000
                   REGENCY    CENTERS    CORP
                                           6,300         386,442.000
                   UDR  INC
                                           12,900         594,432.000
                   WP  CAREY   INC
                                           8,000         679,760.000
                   DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                           11,800        1,407,740.000
                   EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                           5,600        1,133,832.000
                   MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC
                                           24,200         342,914.000
          アメリカ・ドル 小計                                        アメリカ・ドル
                                                  43,131,177.480
                                                  (6,172,934,121)
          イギリス・ポン
                                                 イギリス・ポンド
          ド
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   LAND   SECURITIES      GROUP   PLC
                                           28,317         180,945.630
                   SEGRO   PLC
                                           48,274         446,244.850
                   BRITISH    LAND   CO  PLC
                                           35,395         147,703.330
          イギリス・ポンド 小計                                       イギリス・ポンド
                                                    774,893.810
                                                   (127,346,048)
          オーストラリ
                                               オーストラリア・ドル
          ア・ドル
                   DEXUS/AU                        40,978         345,444.540
                   LENDLEASE     GROUP
                                           25,300         254,265.000
                   TRANSURBAN      GROUP
                                          119,689         1,640,936.190
                   APA  GROUP
                                           45,041         476,984.190
                   SCENTRE    GROUP
                                          203,007          584,660.160
                   GPT  GROUP
                                           73,031         305,269.580
                   MIRVAC    GROUP
                                          144,900          299,943.000
                   STOCKLAND                        91,123         322,575.420
                   GOODMAN    GROUP
                                           65,537        1,233,406.340
                   VICINITY     CENTRES
                                          151,865          291,580.800
          オーストラリア・ドル 小計                                     オーストラリア・ドル
                                                   5,755,065.220
                                                   (553,004,217)
          カナダ・ドル                                         カナダ・ドル
                   CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA
                                           3,400         150,552.000
                   RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR
                                           5,800         116,116.000
          カナダ・ドル 小計                                         カナダ・ドル
                                                    266,668.000
                                                   (28,965,478)
          シンガポール・
                                                シンガポール・ドル
          ドル
                   ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT
                                          144,500          410,380.000
                   CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER
                                          220,070          453,344.200
                   MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST
                                          140,800          240,768.000
                   MAPLETREE     PAN  ASIA   COMMERCIAL
                                          101,300          188,418.000
                   TRUS
          シンガポール・ドル 小計                                      シンガポール・ドル
                                                   1,292,910.200
                                                   (131,424,321)
          ユーロ                                            ユーロ
                   UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                        4,600         232,622.000
                   GECINA    SA
                                           1,817         165,074.450
                                205/442


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   KLEPIERRE                        8,527         171,904.320
                   COVIVIO                        2,000         109,100.000
                   WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA
                                           6,192         182,168.640
          ユーロ 小計                                            ユーロ
                                                    860,869.410
                                                   (121,856,065)
          香港・ドル                                          香港・ドル
                   LINK   REIT
                                           90,800        5,602,360.000
                   HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS
                                          107,000          654,840.000
                   HKT  TRUST   AND  HKT  LTD-SS
                                          163,000         1,698,460.000
          香港・ドル 小計                                          香港・ドル
                                                   7,955,660.000
                                                   (145,031,682)
     投資証券 合計                                              7,280,561,932
                                                  [7,280,561,932]
     合計                                              7,280,561,932
                                                  [7,280,561,932]
    投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     (注)    1.  各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。

        2.  合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
          内数で表示しております。
        3.  外貨建有価証券の内訳
                                                組入
                                        組入株式              合計金額に
                通貨              銘柄数                 投資証券
                                        時価比率              対する比率
                                               時価比率
          アメリカ・ドル               株式         602  銘柄
                                          97.0%        3.0%       74.8%
                         投資証券          38 銘柄
          イギリス・ポンド               株式          79 銘柄
                                          98.9%        1.1%       4.4%
                         投資証券          3 銘柄
          イスラエル・シュケル               株式          10 銘柄       100%         -%      0.2%
          オーストラリア・ドル               株式          49 銘柄
                                          90.7%        9.3%       2.2%
                         投資証券          10 銘柄
          カナダ・ドル               株式          86 銘柄
                                          99.7%        0.3%       3.6%
                         投資証券          2 銘柄
          シンガポール・ドル               株式          14 銘柄
                                          87.8%       12.2%        0.4%
                         投資証券          4 銘柄
          スイス・フラン               株式          41 銘柄       100%         -%      2.9%
          スウェーデン・クローナ               株式          46 銘柄       100%         -%      1.0%
          デンマーク・クローネ               株式          17 銘柄       100%         -%      0.8%
          ニュージーランド・ドル               株式          5 銘柄       100%         -%      0.1%
                                206/442


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          ノルウェー・クローネ               株式          12 銘柄       100%         -%      0.3%
          ユーロ               株式         223  銘柄
                                          99.5%        0.5%       8.4%
                         投資証券          5 銘柄
          香港・ドル               株式          28 銘柄
                                          93.9%        6.1%       0.9%
                         投資証券          3 銘柄
    第2 信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
    「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」の状況


     以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2021  年 9 月 7 日現在        2022  年 9 月 7 日現在
                                    金 額(円)              金 額(円)
     資産の部
      流動資産
        預金
                                       405,543,839              778,690,457
        コール・ローン
                                       106,816,729              618,308,382
        株式
                                      14,034,335,290              18,427,388,822
        投資証券
                                       923,364,411             2,245,381,056
        派生商品評価勘定
                                          452,366            13,485,160
        未収入金
                                          339,197                 -
        未収配当金
                                        22,968,247              93,117,070
        差入委託証拠金
                                       229,479,606              737,829,681
        流動資産合計
                                      15,723,299,685              22,914,200,628
      資産合計
                                      15,723,299,685              22,914,200,628
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                        21,179,107              100,875,270
        未払解約金
                                        22,665,493              16,723,723
        その他未払費用
                                          117,723              836,493
        流動負債合計
                                        43,962,323              118,435,486
      負債合計
                                        43,962,323              118,435,486
     純資産の部
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      元本等
        元本
                             ※ 1        8,253,886,066              11,245,719,039
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                      7,425,451,296              11,550,046,103
        元本等合計
                                      15,679,337,362              22,795,765,142
      純資産合計
                                      15,679,337,362              22,795,765,142
     負債純資産合計                                15,723,299,685              22,914,200,628
    注記表


    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                     自   2021  年 9 月 8 日
            区 分
                                     至   2022  年 9 月 7 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  新株予約権証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (3)  投資証券

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 (1)  先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                        (2)  為替予約取引

                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
                        確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
                        には入金日基準で計上しております。
     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
                        成 12 年総理府令第       133  号)第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (貸借対照表に関する注記)
             区 分                 2021  年 9 月 7 日現在           2022  年 9 月 7 日現在
     1.  ※ 1  期首                          2020  年 9 月 8 日           2021  年 9 月 8 日
          期首元本額                        7,158,803,351        円          8,253,886,066        円
          期中追加設定元本額                        2,620,236,717        円          3,465,779,206        円
          期中一部解約元本額                        1,525,154,002        円           473,946,233       円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          新興国株式インデックスファ                          34,644,316      円           51,752,959      円
          ンド(    FOFs  用)(適格機関投
          資家専用)
          ダイワファンドラップ             外国             271,787,874       円           286,946,745       円
          株式インデックス          エマージ
          ングプラス(為替ヘッジな
          し)
          ダイワファンドラップオンラ                         265,300,187       円           348,893,955       円
          イン   外国株式インデックス
          エマージングプラス(為替
          ヘッジなし)
          D-I    ' s  新興国株式イン                   126,209,823       円           133,154,678       円
          デックス
          iFree       新興国株式イン                  3,578,372,062        円          4,525,037,082        円
          デックス
          iFree       8資産バランス                  2,270,739,389        円          2,879,253,653        円
          ダイワ新興国株式インデック                               -円             5,497,605     円
          ス(為替ヘッジなし)(投資
          一任専用)
          新興国株式ファンダメンタ                          54,696,935      円          1,226,097,453        円
          ル・インデックスファンド
          (為替ヘッジなし/適格機関
          投資家専用)
          DCダイワ新興国株式ファン                        1,177,816,189        円          1,336,122,468        円
          ダメンタル・インデックス
          ファンド
          ダイワ・インデックスセレク                         378,607,518       円           358,090,070       円
          ト  新興国株式
          ダイワ・ノーロード           新興国               95,711,773      円           94,872,371      円
          株式ファンド
       計                           8,253,886,066        円         11,245,719,039        円
     2.     期末日における受益権の総数                        8,253,886,066        口         11,245,719,039        口

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (金融商品に関する注記)

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                      自   2021  年 9 月 8 日
            区 分
                                      至   2022  年 9 月 7 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
                        変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
                        信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                        款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株
                        価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代
                        金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って
                        為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して

       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区 分                         2022  年 9 月 7 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    (有価証券に関する注記)

    売買目的有価証券
                          2021  年 9 月 7 日現在              2022  年 9 月 7 日現在
           種 類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額(円)                    含まれた評価差額(円)
     株式                               4,682,407                   87,652,364
     投資証券                              26,914,179                  △ 11,226,905
     合計                              31,596,586                    76,425,459
    (注)          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(                                       2021  年 7 月 6
               日から    2021  年 9 月 7 日まで、及び       2022  年 7 月 6 日から    2022  年 9 月 7 日まで)を指しておりま
               す。
    (デリバティブ取引に関する注記)

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    1.  株式関連

                    2021  年 9 月 7 日 現在                  2022  年 9 月 7 日 現在
       種 類       契約額等           時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
              (円)          (円)       (円)       (円)           (円)       (円)
                    うち                        うち
                   1年超                        1年超
     市場取引
     株価指数

     先物取引
      買 建        728,741,047        -   708,174,313      △ 20,566,734      2,061,200,643        -  1,960,325,373       △ 100,875,270

     合計         728,741,047        -   708,174,313      △ 20,566,734      2,061,200,643        -  1,960,325,373       △ 100,875,270

    (注)    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
           の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
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    2.  通貨関連
                    2021  年 9 月 7 日 現在                 2022  年 9 月 7 日 現在
       種 類       契約額等            時価     評価損益       契約額等            時価      評価損益
               (円)           (円)      (円)       (円)           (円)       (円)
                     うち                        うち
                    1年超                        1年超
     市場取引以外の取
     引
     為替予約取引

     売 建           500,619      -    500,547        72       -    -       -      -

     メキシコ・ペソ           500,619      -    500,547        72       -    -       -      -

     買 建          80,777,040        -   80,616,961      △ 160,079     614,274,530        -   627,759,690      13,485,160

     アメリカ・ドル         80,777,040        -   80,616,961      △ 160,079     614,274,530        -   627,759,690      13,485,160

     合計          81,277,659        -   81,117,508      △ 160,007     614,274,530        -   627,759,690      13,485,160

    (注)    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                場合は、以下の方法によっております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                  には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                  仲値をもとに計算したレートを用いております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                  合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                  おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    ( 1 口当たり情報)

                            2021  年 9 月 7 日現在             2022  年 9 月 7 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.8996    円               2.0271    円
     ( 1 万口当たり純資産額)                             (18,996    円 )             (20,271    円 )
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    附属明細表


    第1   有価証券明細表

      (1)    株式
                                            評価額
       通 貨            銘 柄          株 式 数                              備考
                                      単 価            金 額
     アメリカ・ドル                            株      アメリカ・ドル            アメリカ・ドル
             JOYY   INC-ADR
                               3,400           28.030          95,302.000
             NEW  ORIENTAL     EDUCATIO-SP
                              14,600            26.200         382,520.000
             ADR
             SURGUTNEFTEGAZ-SP         ADR  PREF
                              29,000            0.000            0.000
             VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADR
                              32,900            9.810         322,749.000
             TAL  EDUCATION     GROUP-    ADR
                              51,600            5.210         268,836.000
             CANADIAN     SOLAR   INC
                               4,400           44.790         197,076.000
             LUFAX   HOLDING    LTD-ADR
                              33,000            3.930         129,690.000
             SBERBANK     ROSSII
                              698,708             0.000            0.000
             JINKOSOLAR      HOLDING    ADR  REP
                               3,000           58.960         176,880.000
             LTD
             BANK   VTB
                            382,434,000               0.000            0.000
             NK  LUKOIL
                              23,088            0.000            0.000
             MOBILNYE     TELESISTEMY
                              70,700            0.000            0.000
             NK  ROSNEFT
                              97,499            0.000            0.000
             MAGNIT                  4,678            0.000            0.000
             SURGUTNEFTEGAZ                 360,750             0.000            0.000
             TATNEFT                 57,648            0.000            0.000
             TRIP.COM     GROUP   LTD-ADR
                              17,600            24.910         438,416.000
             NOVOLIPETSK      STEEL   PJSC-GDR
                               7,290            0.000            0.000
             MMC  NORILSK    NICKEL    PJSC-ADR
                              18,293            0.000            0.000
             MAGNIT     PJSC-SPON     GDR  REGS
                                 4          0.000            0.000
             NOVATEK    PJSC-SPONS      GDR  REG
                               2,698            0.000            0.000
             S
             GAZPROM    PJSC-SPON     ADR
                              426,739             0.000            0.000
             SEVERSTAL     - GDR  REG  S
                              13,460            0.000            0.000
             TATNEFT    PJSC   - PREF
                              21,009            0.000            0.000
             SISTEMA    PJSFC
                              319,200             0.000            0.000
             INTER   RAO  UES  PJSC
                             2,726,100              0.000            0.000
             ALROSA    PJSC
                              180,310             0.000            0.000
                                214/442


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             MOSCOW    EXCHANGE     MICEX-RTS
                              56,619            0.000            0.000
             PJ
             AEROFLOT     PJSC
                              164,910             0.000            0.000
     アメリカ・ドル 小計                                             アメリカ・ドル
                                                  2,011,469.000
                                                  (287,881,443)
     インド・ルピー                            株      インド・ルピー            インド・ルピー
             PIRAMAL    PHARMA    LTD
                              22,068           217.862         4,807,789.650
             TATA   STEEL   LTD
                              455,770            108.600        49,496,622.000
             AXIS   BANK   LTD
                              55,955           750.000        41,966,250.000
             MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD
                               2,550          8,888.750         22,666,312.500
             TATA   POWER   CO  LTD
                              62,546           247.350        15,470,753.100
             BANK   OF  BARODA
                              101,129            133.450        13,495,665.050
             HINDUSTAN     UNILEVER     LTD
                               9,866          2,573.100         25,386,204.600
             HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP
                              58,785           238.950        14,046,675.750
             STATE   BANK   OF  INDIA
                              79,856           537.800        42,946,556.800
             NTPC   LTD
                              193,405            168.450        32,579,072.250
             JSW  STEEL   LTD
                              32,741           684.550        22,412,851.550
             POWER   GRID   CORP   OF  INDIA
                              141,550            225.050        31,855,827.500
             LTD
             INDIAN    OIL  CORP   LTD
                              239,492            70.700        16,932,084.400
             BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD
                              76,540           324.250        24,818,095.000
             JINDAL    STEEL   & POWER   LTD
                              30,388           436.700        13,270,439.600
             ULTRATECH     CEMENT    LTD
                               1,597          6,495.500         10,373,313.500
             PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD
                               5,517          1,009.400          5,568,859.800
             SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE
                               9,020          1,384.750         12,490,445.000
             TECH   MAHINDRA     LTD
                              13,202          1,063.700         14,042,967.400
             YES  BANK   LTD
                              878,240            16.750        14,710,520.000
             TATA   MOTORS    LTD-A-DVR
                              28,175           225.950         6,366,141.250
             REC  LTD
                              96,688           107.950        10,437,469.600
             COAL   INDIA   LTD
                              177,398            232.700        41,280,514.600
             INDUS   TOWERS    LTD
                              41,172           200.850         8,269,396.200
             INDIABULLS      HOUSING    FINANCE
                              78,703           136.000        10,703,608.000
             L
             GAIL   INDIA   LTD
                              210,454            93.050        19,582,744.700
             HINDALCO     INDUSTRIES      LTD
                              70,318           430.950        30,303,542.100
             GRASIM    INDUSTRIES      LTD
                              14,811          1,723.050         25,520,093.550
             WIPRO   LTD
                              15,583           404.450         6,302,544.350
             TATA   CONSULTANCY      SVCS   LTD
                              14,439          3,127.050         45,151,474.950
             INFOSYS    LTD
                              53,775          1,455.100         78,248,002.500
                                215/442

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             LARSEN    & TOUBRO    LTD
                              20,147          1,962.300         39,534,458.100
             TATA   MOTORS    LTD
                              138,711            457.750        63,494,960.250
             HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE
                              37,593          2,448.500         92,046,460.500
             ICICI   BANK   LTD
                              28,764           883.650        25,417,308.600
             RELIANCE     INDUSTRIES      LTD
                              74,902          2,596.850         194,509,258.700
             OIL  & NATURAL    GAS  CORP   LTD
                              247,158            132.100        32,649,571.800
             ITC  LTD
                              96,471           327.150        31,560,487.650
             MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD
                              38,870          1,306.400         50,779,768.000
             HERO   MOTOCORP     LTD
                               6,406          2,866.550         18,363,119.300
             BHARTI    AIRTEL    LTD
                              44,067           761.250        33,546,003.750
             UPL  LTD
                              17,176           738.100        12,677,605.600
             SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS
                              15,416           887.750        13,685,554.000
             HCL  TECHNOLOGIES       LTD
                              19,604           937.800        18,384,631.200
             VEDANTA    LTD
                              86,058           263.850        22,706,403.300
     インド・ルピー 小計                                             インド・ルピー
                                                1,360,858,428.000
                                                 (2,449,545,171)
     インドネシア・
                                株   インドネシア・ルピア            インドネシア・ルピア
     ルピア
             ASTRA   INTERNATIONAL       TBK  PT
                              529,900           6,900.000        3,656,310,000.000
             TELKOM    INDONESIA     PERSERO
                             1,326,700            4,510.000        5,983,417,000.000
             TBK
             BANK   NEGARA    INDONESIA
                              315,500           8,750.000        2,760,625,000.000
             PERSER
             BANK   CENTRAL    ASIA   TBK  PT
                              741,500           8,275.000        6,135,912,500.000
             BANK   MANDIRI    PERSERO    TBK  PT
                              482,200           8,825.000        4,255,415,000.000
             BANK   RAKYAT    INDONESIA
                             1,585,600            4,560.000        7,230,336,000.000
             PERSER
             ADARO   ENERGY    TBK  PT
                              950,900           4,040.000        3,841,636,000.000
     インドネシア・ルピア 小計                                          インドネシア・ルピア
                                                33,863,651,500.000
                                                  (325,091,054)
     オフショア・人
                                株    オフショア・人民元            オフショア・人民元
     民元
             INDUSTRIAL      BANK   CO  LTD  -A
                              111,200            17.060        1,897,072.000
             BANK   OF  BEIJING    CO  LTD  -A
                              186,000             4.170         775,620.000
             PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-
                              55,900            43.900        2,454,010.000
             A
             IND  & COMM   BK  OF  CHINA-A
                              327,800             4.360        1,429,208.000
             SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-A
                              13,000            17.470         227,110.000
                                216/442


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             GREAT   WALL   MOTOR   CO  LTD-A
                               6,700           31.840         213,328.000
             KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD-A
                                700         1,845.000          1,291,500.000
             ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-A
                              15,900            31.000         492,900.000
             POLY   DEVELOPMENTS       AND  HOLD-
                              56,400            17.630         994,332.000
             A
             SHANGHAI     PUDONG    DEVEL   BANK-
                              291,900             7.260        2,119,194.000
             A
             CITIC   SECURITIES      CO-A
                              21,500            19.480         418,820.000
             CHINA   MERCHANTS     BANK-A
                              55,400            33.620        1,862,548.000
             PING   AN  BANK   CO  LTD-A
                              87,500            12.500        1,093,750.000
             GF  SECURITIES      CO  LTD-A
                              14,800            16.760         248,048.000
             CHINA   STATE   CONSTRUCTION       -A
                              507,900             5.240        2,661,396.000
             HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-A
                              15,000            25.690         385,350.000
             SAIC   MOTOR   CORP   LTD-A
                              94,500            15.420        1,457,190.000
             CHONGQING     RURAL   COMMERCIAL-
                              43,900            3.610         158,479.000
             A
             CHINA   COAL   ENERGY    CO-A
                              26,200            11.070         290,034.000
             COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-
                              17,160            13.390         229,772.400
             A
             METALLURGICAL       CORP   OF  CHIN-
                              107,900             3.270         352,833.000
             A
             ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-
                              70,400            4.570         321,728.000
             A
             JIANGXI    COPPER    CO  LTD-A
                              13,500            16.630         224,505.000
             YANKUANG     ENERGY    GROUP   LTD  A
                               4,100           54.860         224,926.000
             CHINA   CONSTRUCTION       BANK-A
                              30,600            5.500         168,300.000
             AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-
                             1,152,200              2.840        3,272,248.000
             A
             BANK   OF  CHINA   LTD-A
                              352,800             3.070        1,083,096.000
             CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-
                              284,900             4.410        1,256,409.000
             A
             BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-A
                              395,500             4.600        1,819,300.000
             CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-A
                              38,800            32.880        1,275,744.000
             CHINA   VANKE   CO  LTD  -A
                              74,200            17.850        1,324,470.000
             CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-
                              33,300            21.080         701,964.000
             A
             CHINA   CITIC   BANK   CORP   LTD-A
                              48,700            4.630         225,481.000
             CHINA   MINSHENG     BANKING-A
                              463,900             3.630        1,683,957.000
             CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO-A
                              435,600             2.890        1,258,884.000
             CRRC   CORP   LTD-A
                              143,200             5.000         716,000.000
                                217/442


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             CHINA   UNITED    NETWORK-A
                              249,500             3.580         893,210.000
             CGN  POWER   CO  LTD-A
                              18,900            2.860         54,054.000
             HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-A
                              21,300            13.180         280,734.000
             HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A
                              33,500            9.460         316,910.000
             CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-A
                              226,100             5.870        1,327,207.000
             BAOSHAN    IRON   & STEEL   CO-A
                              123,100             5.430         668,433.000
             NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-
                              10,200            29.090         296,718.000
             A
             HUAXIA    BANK   CO  LTD-A
                              158,300             5.200         823,160.000
             BYD  CO  LTD  -A
                               1,000           272.940          272,940.000
             GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-
                               7,100           13.980          99,258.000
             A
             WEICHAI    POWER   CO  LTD-A
                              23,700            11.600         274,920.000
             ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-A
                              26,900            8.840         237,796.000
             HUANENG    POWER   INTL   INC-A
                              45,600            8.890         405,384.000
             POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-
                              95,300            4.490         427,897.000
             A
     オフショア・人民元 小計                                           オフショア・人民元
                                                  42,988,127.400
                                                  (881,235,118)
     サウジアラビ                              サウジアラビア・リア
                                株             サウジアラビア・リアル
     ア・リアル                                        ル
             SAUDI   ARABIAN    MINING
                              12,808            72.600         929,860.800
             SAUDI   BASIC   INDUSTRIES      CORP
                              24,757            99.900        2,473,224.300
             SAUDI   TELECOM    CO
                              44,160            40.050        1,768,608.000
             AL  RAJHI   BANK
                              26,906            86.400        2,324,678.400
             RIYAD   BANK
                              25,245            34.900         881,050.500
             ETIHAD    ETISALAT     CO
                              16,510            37.700         622,427.000
             YANBU   NATIONAL
                               7,259           50.400         365,853.600
             PETROCHEMICAL
             ALINMA    BANK
                              18,842            36.200         682,080.400
             THE  SAUDI   NATIONAL     BANK
                              28,652            67.600        1,936,875.200
             SAUDI   ARABIAN    OIL  CO
                              59,707            37.150        2,218,115.050
             SAUDI   KAYAN   PETROCHEMICAL
                              27,576            14.240         392,682.240
             CO
             SAUDI   ELECTRICITY      CO
                              39,494            25.000         987,350.000
     サウジアラビア・リアル 小計                                         サウジアラビア・リアル
                                                  15,582,805.490
                                                  (594,328,201)
                                218/442


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     シンガポール・
                                株    シンガポール・ドル            シンガポール・ドル
     ドル
             YANGZIJIANG      FINANCIAL
                              126,000             0.380         47,880.000
             HOLDING
             YANGZIJIANG      SHIPBUILDING
                              126,000             0.915         115,290.000
     シンガポール・ドル 小計                                           シンガポール・ドル
                                                   163,170.000
                                                   (16,586,230)
     タイ・バーツ                            株       タイ・バーツ            タイ・バーツ
             SCB  X PUBLIC    COMPANY
                              173,500            111.500        19,345,250.000
             LIMITED    NON-V
             THAI   OIL  PCL
                              11,701            5.884         68,849.260
             BANGKOK    BANK   PCL-FOREIGN
                              27,100           137.000         3,712,700.000
             REG
             SIAM   CEMENT    PCL-NVDR
                              53,400           356.000        19,010,400.000
             KASIKORNBANK       PCL-FOREIGN
                              38,500           151.000         5,813,500.000
             KASIKORNBANK       PCL-NVDR
                              74,700           151.000        11,279,700.000
             TMBTHANACHART       BANK   PCL-NVDR
                             3,168,300              1.270        4,023,741.000
             INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR
                              113,300            41.250        4,673,625.000
             ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR
                              42,300           193.500         8,185,050.000
             KRUNG   THAI   BANK   - NVDR
                              742,400            16.900        12,546,560.000
             BANPU   PUBLIC    CO  LTD-NVDR
                              496,400            14.500        7,197,800.000
             BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-
                              206,100            29.000        5,976,900.000
             NVDR
             PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR
                              82,100           165.500        13,587,550.000
             IRPC   PCL  - NVDR
                             1,120,200              3.320        3,719,064.000
             PTT  PCL-NVDR
                              989,800            37.250        36,870,050.000
             THAI   OIL  PCL-NVDR
                              137,700            59.000        8,124,300.000
             CP  ALL  PCL-NVDR
                              182,700            59.500        10,870,650.000
             BANGKOK    BANK   PUBLIC    CO-NVDR
                              52,700           137.000         7,219,900.000
             LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR
                              467,200             8.750        4,088,000.000
             CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR
                              400,600            25.750        10,315,450.000
             PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-
                              211,900            44.500        9,429,550.000
             NVDR
     タイ・バーツ 小計                                              タイ・バーツ
                                                 206,058,589.260
                                                  (801,567,912)
     チリ・ペソ                            株        チリ・ペソ            チリ・ペソ
             SOCIEDAD     QUIMICA    Y MINERA
                                241        78,025.000          18,804,025.000
             DE  CHILE
                                219/442


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             CENCOSUD     SA
                              67,112          1,348.000         90,466,976.000
             BANCO   SANTANDER     CHILE
                             4,776,855             36.990       176,695,866.450
             ENEL   AMERICAS     SA
                             1,363,294             100.900        137,556,364.600
             SOC  QUIMICA    Y MINERA    CHILE-
                               1,872         93,100.000         174,283,200.000
             B
             FALABELLA     SA
                              55,841          2,225.000         124,246,225.000
             BANCO   DE  CHILE
                             2,286,572             87.500       200,075,050.000
     チリ・ペソ 小計                                               チリ・ペソ
                                                 922,127,707.050
                                                  (147,766,354)
     トルコ・リラ                            株       トルコ・リラ            トルコ・リラ
             TURKIYE    GARANTI    BANKASI
                              426,852            25.880        11,046,929.760
             AKBANK    T.A.S.
                              578,132            15.570        9,001,515.240
             TURKIYE    IS  BANKASI-C
                              810,236            10.530        8,531,785.080
             TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS
                              195,633            23.120        4,523,034.960
             TUPRAS-TURKIYE        PETROL
                              20,407           335.800         6,852,670.600
             RAFINE
             EREGLI    DEMIR   VE  CELIK
                              116,293            31.780        3,695,791.540
             FABRIK
             HACI   OMER   SABANCI    HOLDING
                              208,202            27.640        5,754,703.280
             TURKIYE    HALK   BANKASI
                              335,645            10.850        3,641,748.250
             YAPI   VE  KREDI   BANKASI
                              421,052             8.280        3,486,310.560
             KOC  HOLDING    AS
                              122,698            49.060        6,019,563.880
             TURK   HAVA   YOLLARI    AO
                              121,946            73.650        8,981,322.900
             BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS
                              35,699           113.000         4,033,987.000
     トルコ・リラ 小計                                              トルコ・リラ
                                                  75,569,363.050
                                                  (593,196,829)
     ブラジル・レア
                                株     ブラジル・レアル            ブラジル・レアル
     ル
             CIA  PARANAENSE      DE  ENERGIA
                              26,500            6.580         174,370.000
             ENERGISA     SA-UNITS
                              14,700            43.600         640,920.000
             RUMO   SA
                              57,400            20.210        1,160,054.000
             VIBRA   ENERGIA    SA
                              121,100            18.590        2,251,249.000
             VIA  SA
                              226,500             2.890         654,585.000
             NATURA    &CO  HOLDING    SA
                              41,200            14.770         608,524.000
             TIM  SA
                              52,626            12.150         639,405.900
             HAPVIDA    PARTICIPACOES       E
                              55,500            7.810         433,455.000
             INVE
                                220/442


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS-
                              394,400            32.100        12,660,240.000
             PR
             USINAS    SIDER   MINAS   GER-PF    A
                              31,200            8.120         253,344.000
             BANCO   BRADESCO     SA-PREF
                              489,359            19.230        9,410,373.570
             ITAU   UNIBANCO     HOLDING    S-
                              430,236            26.730        11,500,208.280
             PREF
             CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA
                              37,900            13.190         499,901.000
             VALE   SA
                              188,490            63.670        12,001,158.300
             GERDAU    SA-PREF
                              68,500            24.100        1,650,850.000
             PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS
                              264,300            35.900        9,488,370.000
             CIA  ENERGETICA      MINAS   GER-
                              109,173            11.860        1,294,791.780
             PRF
             ITAUSA    SA
                              132,320             9.250        1,223,960.000
             BRASKEM    SA-PREF    A
                              16,600            31.780         527,548.000
             CENTRAIS     ELETRICAS     BRAS-PR
                              26,900            46.920        1,262,148.000
             B
             BANCO   DO  BRASIL    S.A.
                              134,000            39.630        5,310,420.000
             COSAN   SA
                              45,100            18.830         849,233.000
             CENTRAIS     ELETRICAS
                              58,400            45.160        2,637,344.000
             BRASILIER
             CIA  PARANAENSE      DE  ENERGI-
                              108,400             6.960         754,464.000
             PFB
             EMBRAER    SA
                              48,900            13.050         638,145.000
             METALURGICA      GERDAU    SA-PREF
                              129,800            10.210        1,325,258.000
             CCR  SA
                              87,200            13.920        1,213,824.000
             BRF  SA
                              86,300            16.380        1,413,594.000
             CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP
                              29,000            49.100        1,423,900.000
             LOJAS   RENNER    S.A.
                              27,775            26.030         722,983.250
             JBS  SA
                              84,100            29.030        2,441,423.000
             USINAS    SIDERURGICAS       DE
                              11,500            8.370         96,255.000
             MINAS
             SUZANO    SA
                              15,845            44.980         712,708.100
             B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO
                              147,500            12.390        1,827,525.000
             CIELO   SA
                              318,928             5.120        1,632,911.360
             EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD
                              45,700            24.920        1,138,844.000
             SUL  AMERICA    SA  - UNITS
                              34,318            24.690         847,311.420
             CIA  ENERGETICA      DE  MINAS   GER
                              27,630            18.150         501,484.500
             BANCO   SANTANDER       BRASIL-
                              40,700            29.720        1,209,604.000
             UNIT
             TELEFONICA      BRASIL    S.A.
                              36,300            42.100        1,528,230.000
                                221/442


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             KLABIN    SA  - UNIT
                              32,500            18.700         607,750.000
             ULTRAPAR     PARTICIPACOES       SA
                              119,200            13.410        1,598,472.000
             ITAU   UNIBANCO     HOLDING    SA
                              49,900            22.780        1,136,722.000
             COGNA   EDUCACAO
                              445,300             2.560        1,139,968.000
             BANCO   BRADESCO     S.A.
                              152,221            15.910        2,421,836.110
             AMBEV   SA
                              200,900            15.560        3,126,004.000
     ブラジル・レアル 小計                                            ブラジル・レアル
                                                 106,591,669.570
                                                 (2,904,111,356)
     マレーシア・リ                              マレーシア・リンギッ
                                株             マレーシア・リンギット
     ンギット                                        ト
             MALAYAN    BANKING    BHD
                              76,300            8.900         679,070.000
             PUBLIC    BANK   BERHAD
                              188,600             4.660         878,876.000
             PETRONAS     CHEMICALS     GROUP
                              80,700            8.990         725,493.000
             BHD
             CIMB   GROUP   HOLDINGS     BHD
                              110,400             5.460         602,784.000
     マレーシア・リンギット 小計                                         マレーシア・リンギット
                                                  2,886,223.000
                                                   (91,707,715)
     メキシコ・ペソ                            株      メキシコ・ペソ            メキシコ・ペソ
             AMERICA    MOVIL   SAB  DE  C-SER
                             1,135,400             17.480        19,846,792.000
             L
             GRUPO   TELEVISA     SAB-SER    CPO
                              123,600            25.000        3,090,000.000
             CEMEX   SAB-CPO
                             1,182,319              7.630        9,021,093.970
             FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-
                              92,800           129.040        11,974,912.000
             UBD
             ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV
                              19,700           138.360         2,725,692.000
             GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-SER
                              73,600            77.490        5,703,264.000
             B
             WALMART    DE  MEXICO    SAB  DE  CV
                              170,300            70.570        12,018,071.000
             GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O
                              86,900           121.660        10,572,254.000
     メキシコ・ペソ 小計                                             メキシコ・ペソ
                                                  74,952,078.970
                                                  (532,227,217)
     香港・ドル                            株        香港・ドル            香港・ドル
             CHINA   CONCH   ENVIRONMENT
                              51,000            6.360         324,360.000
             PROTECTION
             CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H
                              598,000             4.490        2,685,020.000
             GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS
                              204,000            14.540        2,966,160.000
             LT
                                222/442


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             CHINA   EVERBRIGHT
                              217,000             3.620         785,540.000
             ENVIRONMENT
             JIANGXI    COPPER    CO  LTD-H
                              120,000             9.640        1,156,800.000
             CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD
                              149,200            10.660        1,590,472.000
             CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-
                             3,389,800              3.670       12,440,566.000
             H
             CHINA   CONCH   VENTURE
                              38,500            15.540         598,290.000
             HOLDINGS
             TENCENT    HOLDINGS     LTD
                              65,200           314.200        20,485,840.000
             SHIMAO    GROUP   HOLDINGS     LTD
                              544,000             4.420        2,404,480.000
             CHINA   RESOURCES     POWER
                              186,000            15.800        2,938,800.000
             HOLDIN
             PETROCHINA      CO  LTD-H
                             2,358,000              3.760        8,866,080.000
             ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS
                              20,000            34.500         690,000.000
             CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO  LTD
                              237,120             2.080         493,209.600
             HUANENG    POWER   INTL   INC-H
                              462,000             4.240        1,958,880.000
             ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-H
                              74,000            29.600        2,190,400.000
             CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-
                              62,000            12.740         789,880.000
             H
             CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H
                             4,387,000              4.750       20,838,250.000
             CHINA   CITIC   BANK   CORP   LTD-H
                              635,000             3.390        2,152,650.000
             GREENTOWN     CHINA   HOLDINGS
                              84,500            14.980        1,265,810.000
             GF  SECURITIES      CO  LTD-H
                              64,600            10.580         683,468.000
             HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H
                              66,600            10.420         693,972.000
             HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD
                              25,500            36.800         938,400.000
             POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-
                              643,000             4.660        2,996,380.000
             H
             CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-H
                              246,500            26.050        6,421,325.000
             CSPC   PHARMACEUTICAL        GROUP
                              161,120             7.800        1,256,736.000
             LT
             SINOPHARM     GROUP   CO-H
                              52,000            16.620         864,240.000
             CHINA   RESOURCES     LAND   LTD
                              176,000            32.550        5,728,800.000
             YANKUANG     ENERGY    GROUP
                              102,000            35.450        3,615,900.000
             COMPANY    LTD
             SINO   BIOPHARMACEUTICAL
                              188,500             3.930         740,805.000
             CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP
                              36,000            29.500        1,062,000.000
             LT
             BYD  CO  LTD-H
                               6,500           220.800         1,435,200.000
             AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-
                             3,632,000              2.510        9,116,320.000
             H
                                223/442


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             CHINA   RESOURCES     CEMENT
                              142,000             4.720         670,240.000
             NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-
                              74,700            17.880        1,335,636.000
             H
             PEOPLE'S     INSURANCE     CO  GROU-
                              773,000             2.440        1,886,120.000
             H
             CITIC   LTD
                              178,000             8.090        1,440,020.000
             CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD
                              145,000             7.390        1,071,550.000
             IND  & COMM   BK  OF  CHINA-H
                             4,730,000              3.900       18,447,000.000
             CHINA   TOWER   CORP   LTD-H
                             1,716,000              0.970        1,664,520.000
             XIAOMI    CORP-CLASS      B
                              353,600            10.940        3,868,384.000
             MEITUAN-CLASS       B
                              18,900           173.400         3,277,260.000
             ALIBABA    GROUP   HOLDING    LTD
                              353,100            88.050        31,090,455.000
             JD.COM    INC  - CL  A
                              31,695           236.600         7,499,037.000
             NETEASE    INC
                              27,200           138.800         3,775,360.000
             METALLURGICAL       CORP   OF  CHIN-
                              287,000             1.510         433,370.000
             H
             HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-H
                              72,600            24.850        1,804,110.000
             BAIDU   INC-CLASS     A
                              68,650           137.500         9,439,375.000
             CHINA   OVERSEAS     LAND   &
                              317,500            22.100        7,016,750.000
             INVEST
             CRRC   CORP   LTD  - H
                              286,000             2.890         826,540.000
             CGN  POWER   CO  LTD-H
                              629,000             1.880        1,182,520.000
             PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-
                              427,000            45.700        19,513,900.000
             H
             CHINA   COAL   ENERGY    CO-H
                              152,000             7.730        1,174,960.000
             SUNAC   CHINA   HOLDINGS     LTD
                              746,000             4.580        3,416,680.000
             COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-
                              65,550            10.420         683,031.000
             H
             CHINA   MINSHENG     BANKING    COR-
                             1,172,580              2.470        2,896,272.600
             H
             COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     CO
                              465,000             2.350        1,092,750.000
             ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD
                              10,000            89.950         899,500.000
             CHINA   VANKE   CO  LTD-H
                              196,100            16.220        3,180,742.000
             GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-
                              114,000             6.730         767,220.000
             H
             SHENZHOU     INTERNATIONAL
                              12,200            72.350         882,670.000
             GROUP
             CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO
                              52,000            32.450        1,687,400.000
             PICC   PROPERTY     & CASUALTY-H
                              260,000             8.780        2,282,800.000
             GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H
                              57,000            11.440         652,080.000
                                224/442


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             WEICHAI    POWER   CO  LTD-H
                              110,000            10.280        1,130,800.000
             CHINA   POWER   INTERNATIONAL
                              425,000             4.500        1,912,500.000
             SUNNY   OPTICAL    TECH
                               6,000           102.100          612,600.000
             ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-
                              264,000             2.900         765,600.000
             H
             CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-
                              202,800            16.180        3,281,304.000
             H
             SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H
                              95,800            11.320        1,084,456.000
             CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H
                              351,000            11.100        3,896,100.000
             ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD
                              21,300           114.500         2,438,850.000
             KUNLUN    ENERGY    CO  LTD
                              178,000             6.630        1,180,140.000
             ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-H
                              104,000             8.760         911,040.000
             CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-
                              272,000             7.470        2,031,840.000
             H
             BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H
                             1,025,100              4.440        4,551,444.000
             CHINA   EVERGRANDE      GROUP
                              142,000             1.650         234,300.000
             CHONGQING     RURAL   COMMERCIAL-
                              357,000             2.730         974,610.000
             H
             CHINA   MERCHANTS     BANK-H
                              140,000            38.700        5,418,000.000
             BANK   OF  CHINA   LTD-H
                             4,755,000              2.700       12,838,500.000
             CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H
                              70,000            15.720        1,100,400.000
             CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-
                              424,000             2.410        1,021,840.000
             H
             HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H
                              172,000             5.030         865,160.000
             BRILLIANCE      CHINA   AUTOMOTIVE
                              94,000            3.650         343,100.000
             LONGFOR    GROUP   HOLDINGS     LTD
                              89,500            26.400        2,362,800.000
     香港・ドル 小計                                               香港・ドル
                                                 307,988,670.200
                                                 (5,614,633,458)
     台湾・ドル                            株        台湾・ドル            台湾・ドル
             MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO
                              32,000           111.500         3,568,000.000
             SINO-AMERICAN       SILICON
                              18,000           163.500         2,943,000.000
             PRODUC
             TAIWAN    CEMENT
                              177,247            39.850        7,063,292.950
             ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO
                              173,000            82.400        14,255,200.000
             LT
             WALSIN    TECHNOLOGY      CORP
                              25,000            86.000        2,150,000.000
             UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES
                              65,112            66.400        4,323,436.800
             CO
             FORMOSA    PLASTICS     CORP
                              120,600            89.800        10,829,880.000
                                225/442


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             NAN  YA  PLASTICS     CORP
                              101,140            67.800        6,857,292.000
             FORMOSA    CHEMICALS     & FIBRE
                              50,390            68.200        3,436,598.000
             CHINA   STEEL   CORP
                              496,686            29.200        14,503,231.200
             LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP
                              54,616            67.800        3,702,964.800
             DELTA   ELECTRONICS      INC
                              55,000           257.500        14,162,500.000
             YAGEO   CORPORATION
                              16,000           316.000         5,056,000.000
             SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP
                              57,000            55.200        3,146,400.000
             ACER   INC
                              204,000            21.200        4,324,800.000
             FOXCONN    TECHNOLOGY      CO  LTD
                              63,000            48.150        3,033,450.000
             REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP
                              10,000           330.000         3,300,000.000
             QUANTA    COMPUTER     INC
                              114,000            79.500        9,063,000.000
             AUO  CORP
                              707,000            17.500        12,372,500.000
             CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD
                              104,400            121.500        12,684,600.000
             MEDIATEK     INC
                              23,003           629.000        14,468,887.000
             CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD
                              33,000           164.500         5,428,500.000
             EVERGREEN     MARINE    CORP   LTD
                              27,000            80.800        2,181,600.000
             FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO
                              234,434            56.900        13,339,294.600
             CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO
                              289,838            44.250        12,825,331.500
             CHINA   DEVELOPMENT      FINANCIAL
                              627,000            13.150        8,245,050.000
             E.SUN   FINANCIAL     HOLDING    CO
                              213,610            27.800        5,938,358.000
             YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO
                              250,682            20.850        5,226,719.700
             MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO
                              226,517            35.350        8,007,375.950
             LT
             TAISHIN    FINANCIAL     HOLDING
                              245,583            15.200        3,732,861.600
             SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDING
                             1,108,231              8.510        9,431,045.810
             SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS
                              220,180            17.700        3,897,186.000
             CTBC   FINANCIAL     HOLDING    CO
                              447,028            23.400        10,460,455.200
             LT
             FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO
                              175,658            26.600        4,672,502.800
             LARGAN    PRECISION     CO  LTD
                               4,000          1,930.000          7,720,000.000
             NOVATEK    MICROELECTRONICS
                              13,000           251.500         3,269,500.000
             COR
             UNIMICRON     TECHNOLOGY      CORP
                              14,000           139.000         1,946,000.000
             WISTRON    CORP
                              138,110            26.950        3,722,064.500
             INNOLUX    CORP
                              775,000            11.850        9,183,750.000
             PEGATRON     CORP
                              64,000            64.500        4,128,000.000
             CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD
                              26,033           192.500         5,011,352.500
             TAIWAN    COOPERATIVE
                              156,560            27.450        4,297,572.000
             FINANCIAL
                                226/442


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             POWERTECH     TECHNOLOGY      INC
                              48,400            82.300        3,983,320.000
             FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP
                              43,000            82.400        3,543,200.000
             COMPAL    ELECTRONICS
                              174,000            22.750        3,958,500.000
             TAIWAN    SEMICONDUCTOR
                              322,000            489.000        157,458,000.000
             MANUFAC
             HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY
                              305,902            108.500        33,190,367.000
             PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP
                              17,000           279.000         4,743,000.000
             ASUSTEK    COMPUTER     INC
                              29,760           255.000         7,588,800.000
             UNITED    MICROELECTRONICS
                              330,000            39.950        13,183,500.000
             CORP
     台湾・ドル 小計                                               台湾・ドル
                                                 515,558,239.910
                                                 (2,396,881,813)
     南アフリカ・ラ
                                株    南アフリカ・ランド            南アフリカ・ランド
     ンド
             GOLD   FIELDS    LTD
                              25,882           139.520         3,611,056.640
             CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD
                               1,313          2,141.960          2,812,393.480
             STEINHOFF     INTERNATIONAL       H
                              971,870             2.310        2,245,019.700
             NV
             OLD  MUTUAL    LTD
                              181,777            10.510        1,910,476.270
             VODACOM    GROUP   LTD
                              15,379           129.160         1,986,351.640
             SHOPRITE     HOLDINGS     LTD
                              15,454           217.630         3,363,254.020
             NEDBANK    GROUP   LTD
                              17,894           207.840         3,719,088.960
             BIDVEST    GROUP   LTD
                               8,912           220.000         1,960,640.000
             BID  CORP   LTD
                               8,649           330.250         2,856,332.250
             STANDARD     BANK   GROUP   LTD
                              33,084           154.970         5,127,027.480
             SASOL   LTD
                              32,210           334.940        10,788,417.400
             REMGRO    LTD
                              13,567           132.790         1,801,561.930
             DISCOVERY     LTD
                              13,047           123.150         1,606,738.050
             EXXARO    RESOURCES     LTD
                              10,192           223.450         2,277,402.400
             KUMBA   IRON   ORE  LTD
                               2,667           379.630         1,012,473.210
             SANLAM    LTD
                              51,373            54.820        2,816,267.860
             FIRSTRAND     LTD
                              125,395            65.530        8,217,134.350
             WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD
                              45,423            61.920        2,812,592.160
             THE  FOSCHINI     GROUP   LTD
                              14,347           131.410         1,885,339.270
             ABSA   GROUP   LTD
                              25,800           182.970         4,720,626.000
             NASPERS    LTD-N   SHS
                               3,759          2,376.610          8,933,676.990
             MTN  GROUP   LTD
                              54,377           130.240         7,082,060.480
             IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS
                              11,250           183.900         2,068,875.000
             LTD
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             ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS
                              13,742           144.370         1,983,932.540
             LT
             ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD
                              13,952           234.330         3,269,372.160
             MR  PRICE   GROUP   LTD
                               8,172           195.000         1,593,540.000
             SIBANYE    STILLWATER      LTD
                              87,407            38.580        3,372,162.060
     南アフリカ・ランド 小計                                           南アフリカ・ランド
                                                  95,833,812.300
                                                  (790,628,951)
     合計                                             18,427,388,822
                                                 [18,427,388,822]
      (2)    株式以外の有価証券

     種 類       通 貨            銘 柄             券面総額            評価額        備考
     投資証券      アメリカ・ドル                                        アメリカ・ドル
                   INVESCO    FTSE   RAFI   EMERGING     M
                                          871,600        15,688,800.000
          アメリカ・ドル 小計                                        アメリカ・ドル
                                                  15,688,800.000
                                                  (2,245,381,056)
     投資証券 合計                                              2,245,381,056
                                                  [2,245,381,056]
     合計                                              2,245,381,056
                                                  [2,245,381,056]
    投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     (注)    1.  各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。

         2.  合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
          内数で表示しております。
         3.  外貨建有価証券の内訳
                                                組入
                                        組入株式              合計金額に
                通貨              銘柄数                 投資証券
                                        時価比率              対する比率
                                               時価比率
          アメリカ・ドル               株式          29 銘柄
                                           11.4%       88.6%       12.3%
                         投資証券           1 銘柄
          インド・ルピー               株式          45 銘柄       100%        -%      11.8%
          インドネシア・ルピア               株式           7 銘柄       100%        -%      1.6%
          オフショア・人民元               株式          50 銘柄       100%        -%      4.3%
          サウジアラビア・リアル               株式          12 銘柄       100%        -%      2.9%
          シンガポール・ドル               株式           2 銘柄       100%        -%      0.1%
          タイ・バーツ               株式          21 銘柄       100%        -%      3.9%
          チリ・ペソ               株式           7 銘柄       100%        -%      0.7%
          トルコ・リラ               株式          12 銘柄       100%        -%      2.9%
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          ブラジル・レアル               株式          46 銘柄       100%        -%      14.0%
          マレーシア・リンギット               株式           4 銘柄       100%        -%      0.4%
          メキシコ・ペソ               株式           8 銘柄       100%        -%      2.6%
          香港・ドル               株式          85 銘柄       100%        -%      27.1%
          台湾・ドル               株式          50 銘柄       100%        -%      11.6%
          南アフリカ・ランド               株式          27 銘柄       100%        -%      3.8%
    第2 信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
    「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」の状況

     以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2021  年 9 月 7 日現在        2022  年 9 月 7 日現在
                                    金 額(円)              金 額(円)
     資産の部
      流動資産
        コール・ローン
                                       157,536,907              164,605,297
        国債証券
                                      29,570,161,880              37,201,380,950
        地方債証券
                                      1,872,143,200              1,548,421,000
        特殊債券
                                       729,574,600              726,038,000
        社債券
                                      1,026,234,000              1,303,681,800
        未収利息
                                        69,688,654              83,832,759
        前払費用
                                         3,414,413              3,727,566
        流動資産合計
                                      33,428,753,654              41,031,687,372
      資産合計
                                      33,428,753,654              41,031,687,372
     負債の部

      流動負債
        未払解約金
                                         2,051,120              9,035,925
        流動負債合計
                                         2,051,120              9,035,925
      負債合計
                                         2,051,120              9,035,925
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1       25,844,711,462              32,762,371,290
        剰余金
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         期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                      7,581,991,072              8,260,280,157
        元本等合計
                                      33,426,702,534              41,022,651,447
      純資産合計
                                      33,426,702,534              41,022,651,447
     負債純資産合計                                33,428,753,654              41,031,687,372
    注記表


    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                     自   2021  年 9 月 8 日
            区 分
                                     至   2022  年 9 月 7 日
       有価証券の評価基準及び評価                 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
       方法
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        (但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額
                        又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
    (貸借対照表に関する注記)

             区 分                 2021  年 9 月 7 日現在           2022  年 9 月 7 日現在
     1.  ※ 1  期首                          2020  年 9 月 8 日           2021  年 9 月 8 日
          期首元本額                        17,672,155,283        円         25,844,711,462        円
          期中追加設定元本額                        8,590,816,286        円          7,633,598,641        円
          期中一部解約元本額                         418,260,107       円           715,938,813       円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          日本債券インデックスファン                         639,795,959       円          1,292,691,182        円
          ド(  FOFs  用)(適格機関投資
          家専用)
          iFree       日本債券イン                  2,898,539,667        円          3,747,353,142        円
          デックス
          iFree       8資産バランス                  3,248,738,657        円          4,429,046,104        円
                                230/442


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          ダイワ・ライフ・バランス3                        8,098,255,357        円          9,585,582,965        円
          0
          ダイワ・ライフ・バランス5                        5,338,209,559        円          6,689,354,190        円
          0
          ダイワ・ライフ・バランス7                        1,709,300,327        円          2,215,298,175        円
          0
          DCダイワ・ワールドアセッ                        1,344,364,000        円          1,593,229,026        円
          ト(六つの羽/安定コース)
          DCダイワ・ワールドアセッ                        1,019,443,177        円          1,261,226,070        円
          ト(六つの羽/6分散コー
          ス)
          DCダイワ・ワールドアセッ                         365,817,220       円           481,374,711       円
          ト(六つの羽/成長コース)
          ダイワつみたてインデックス                         646,104,950       円          1,117,014,257        円
          日本債券
          ダイワつみたてインデックス                          27,871,552      円           36,029,294      円
          バランス30
          ダイワつみたてインデックス                          11,656,233      円           14,606,942      円
          バランス50
          ダイワつみたてインデックス                           7,792,902     円           12,321,449      円
          バランス70
          ダイワ世界バランスファンド                         289,059,335       円           214,981,632       円
          40VA
          ダイワ世界バランスファンド                         199,762,567       円           72,262,151      円
          60VA
       計                           25,844,711,462        円         32,762,371,290        円
     2.     期末日における受益権の総数                        25,844,711,462        口         32,762,371,290        口

    (金融商品に関する注記)

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                      自   2021  年 9 月 8 日
            区 分
                                      至   2022  年 9 月 7 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                        び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                        す。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利
                        変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
                                231/442


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     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して

       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区 分                         2022  年 9 月 7 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    (有価証券に関する注記)


    売買目的有価証券
                          2021  年 9 月 7 日現在              2022  年 9 月 7 日現在
           種 類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額(円)                    含まれた評価差額(円)
     国債証券                             △ 68,499,480                 △ 1,335,017,330
     地方債証券                             △ 7,682,300                  △ 19,831,000
     特殊債券                             △ 2,708,900                   △ 9,283,700
     社債券                             △ 3,261,700                  △ 22,741,500
     合計                             △ 82,152,380                 △ 1,386,873,530
    (注)          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(                                       2020  年 12 月
               1 日から    2021  年 9 月 7 日まで、及び       2021  年 12 月 1 日から    2022  年 9 月 7 日まで)を指しており
               ます。
    (デリバティブ取引に関する注記)

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
              2021  年 9 月 7 日現在                      2022  年 9 月 7 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

                                232/442


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ( 1 口当たり情報)
                            2021  年 9 月 7 日現在             2022  年 9 月 7 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.2934    円               1.2521    円
     ( 1 万口当たり純資産額)                             (12,934    円 )             (12,521    円 )
    附属明細表

    第1   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                      券面総額            評価額
      種 類               銘 柄                                    備考
                                       (円)           (円)
            429     2年国債
                                       180,000,000           180,268,200
     国債証券
            430     2年国債
                                       250,000,000           250,387,500
            431     2年国債
                                       150,000,000           150,240,000
            433     2年国債
                                       250,000,000           250,420,000
            434     2年国債
                                        50,000,000           50,085,000
            435     2年国債
                                        30,000,000           30,051,600
            436     2年国債
                                       200,000,000           200,344,000
            437     2年国債
                                       120,000,000           120,207,600
            438     2年国債
                                        20,000,000           20,036,200
            439     2年国債
                                       390,000,000           390,702,000
            138     5年国債
                                       560,000,000           561,579,200
            139     5年国債
                                       640,000,000           642,003,200
            140     5年国債
                                       470,000,000           471,630,900
            141     5年国債
                                       620,000,000           622,461,400
            142     5年国債
                                       320,000,000           321,424,000
            143     5年国債
                                       580,000,000           582,865,200
            144     5年国債
                                       530,000,000           532,877,900
            145     5年国債
                                       590,000,000           593,404,300
            146     5年国債
                                       360,000,000           362,188,800
            147     5年国債
                                       466,000,000           467,398,000
            148     5年国債
                                       460,000,000           461,306,400
            149     5年国債
                                       450,000,000           450,999,000
            150     5年国債
                                       240,000,000           240,307,200
            151     5年国債
                                       360,000,000           360,162,000
            153     5年国債
                                       370,000,000           369,644,800
            1  40年国債
                                        30,000,000           38,076,900
                                233/442


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            2  40年国債
                                        48,000,000           58,662,240
            3  40年国債
                                        19,000,000           23,342,070
            4  40年国債
                                        54,000,000           66,179,700
            5  40年国債
                                        61,000,000           71,717,700
            6  40年国債
                                        40,000,000           45,897,200
            7  40年国債
                                        41,000,000           45,019,640
            8  40年国債
                                        40,000,000           40,774,400
            9  40年国債
                                        40,000,000           29,950,000
            10    40年国債
                                        91,000,000           80,129,140
            11    40年国債
                                        85,000,000           72,213,450
            12    40年国債
                                        99,000,000           75,193,470
            13    40年国債
                                       252,000,000           190,345,680
            14    40年国債
                                       273,000,000           220,477,530
            15    40年国債
                                        95,000,000           83,836,550
            332     10年国債
                                        65,000,000           65,600,600
            333     10年国債
                                        83,000,000           83,895,570
            334     10年国債
                                       320,000,000           323,964,800
            335     10年国債
                                       210,000,000           212,543,100
            337     10年国債
                                       300,000,000           302,709,000
            338     10年国債
                                        80,000,000           81,003,200
            339     10年国債
                                       135,000,000           136,863,000
            340     10年国債
                                       190,000,000           192,831,000
            341     10年国債
                                        15,000,000           15,190,050
            342     10年国債
                                       140,000,000           140,890,400
            343     10年国債
                                       270,000,000           271,738,800
            344     10年国債
                                        90,000,000           90,545,400
            345     10年国債
                                       410,000,000           412,193,500
            346     10年国債
                                       250,000,000           251,187,500
            347     10年国債
                                       400,000,000           401,528,000
            348     10年国債
                                       430,000,000           431,401,800
            349     10年国債
                                       380,000,000           380,999,400
            350     10年国債
                                       430,000,000           430,825,600
            351     10年国債
                                       440,000,000           440,506,000
            352     10年国債
                                       500,000,000           500,300,000
            353     10年国債
                                       440,000,000           439,859,200
            354     10年国債
                                       410,000,000           409,335,800
            355     10年国債
                                       320,000,000           319,030,400
            356     10年国債
                                       360,000,000           358,246,800
            357     10年国債
                                       360,000,000           357,541,200
                                234/442


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            358     10年国債
                                       380,000,000           376,621,800
            359     10年国債
                                       390,000,000           386,123,400
            360     10年国債
                                       400,000,000           395,584,000
            361     10年国債
                                       460,000,000           454,581,200
            362     10年国債
                                       410,000,000           405,030,800
            363     10年国債
                                       330,000,000           325,746,300
            364     10年国債
                                       355,000,000           350,605,100
            365     10年国債
                                       335,000,000           331,341,800
            366     10年国債
                                       340,000,000           340,476,000
            367     10年国債
                                       360,000,000           358,452,000
            2  30年国債
                                        9,000,000          10,453,770
            3  30年国債
                                        4,000,000           4,633,120
            4  30年国債
                                        8,000,000           9,726,880
            5  30年国債
                                        8,000,000           9,343,520
            6  30年国債
                                        9,000,000          10,769,220
            7  30年国債
                                        12,000,000           14,342,280
            10    30年国債
                                        25,000,000           26,999,750
            11    30年国債
                                        9,000,000          10,283,580
            12    30年国債
                                        11,000,000           13,051,720
            13    30年国債
                                        11,000,000           12,948,760
            14    30年国債
                                        22,000,000           26,923,160
            15    30年国債
                                        21,000,000           25,990,650
            16    30年国債
                                        26,000,000           32,249,620
            17    30年国債
                                        17,000,000           20,931,250
            18    30年国債
                                        20,000,000           24,417,000
            19    30年国債
                                        15,000,000           18,342,600
            20    30年国債
                                        16,000,000           20,013,280
            21    30年国債
                                        16,000,000           19,635,840
            22    30年国債
                                        17,000,000           21,335,340
            23    30年国債
                                        16,000,000           20,112,480
            24    30年国債
                                        15,000,000           18,884,250
            25    30年国債
                                        17,000,000           20,953,350
            26    30年国債
                                        32,000,000           39,937,600
            27    30年国債
                                        32,000,000           40,439,360
            28    30年国債
                                        34,000,000           43,054,200
            29    30年国債
                                        43,000,000           53,847,610
            30    30年国債
                                        56,000,000           69,325,200
            31    30年国債
                                        76,000,000           92,924,440
            32    30年国債
                                        45,000,000           55,762,200
                                235/442


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            33    30年国債
                                        95,000,000          113,054,750
            34    30年国債
                                       110,000,000           134,416,700
            35    30年国債
                                       120,000,000           142,840,800
            36    30年国債
                                       138,000,000           164,304,180
            37    30年国債
                                       155,000,000           181,770,050
            38    30年国債
                                        90,000,000          103,854,600
            39    30年国債
                                       105,000,000           123,057,900
            40    30年国債
                                        80,000,000           92,243,200
            41    30年国債
                                        80,000,000           90,621,600
            42    30年国債
                                        85,000,000           96,221,700
            43    30年国債
                                        95,000,000          107,469,700
            44    30年国債
                                        85,000,000           96,089,100
            45    30年国債
                                        90,000,000           98,109,900
            46    30年国債
                                        98,000,000          106,714,160
            47    30年国債
                                       105,000,000           116,364,150
            48    30年国債
                                       110,000,000           117,357,900
            49    30年国債
                                       120,000,000           127,857,600
            50    30年国債
                                       110,000,000           103,348,300
            51    30年国債
                                       105,000,000            87,434,550
            52    30年国債
                                       120,000,000           104,526,000
            53    30年国債
                                        95,000,000           84,440,750
            54    30年国債
                                       118,000,000           109,573,620
            55    30年国債
                                        96,000,000           88,920,000
            56    30年国債
                                       100,000,000            92,299,000
            57    30年国債
                                       105,000,000            96,665,100
            58    30年国債
                                       140,000,000           128,427,600
            59    30年国債
                                        97,000,000           86,597,720
            60    30年国債
                                       100,000,000            93,308,000
            61    30年国債
                                        95,000,000           84,163,350
            62    30年国債
                                        82,000,000           68,720,920
            63    30年国債
                                       110,000,000            89,357,400
            64    30年国債
                                        90,000,000           72,849,600
            65    30年国債
                                        86,000,000           69,640,220
            66    30年国債
                                       115,000,000            93,166,100
            67    30年国債
                                       140,000,000           118,785,800
            68    30年国債
                                        96,000,000           81,274,560
            69    30年国債
                                       106,000,000            92,180,780
            70    30年国債
                                       166,000,000           143,923,660
            71    30年国債
                                        66,000,000           57,107,820
                                236/442


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            72    30年国債
                                       203,000,000           175,294,560
            73    30年国債
                                       120,000,000           103,521,600
            74    30年国債
                                       155,000,000           144,308,100
            75    30年国債
                                       160,000,000           160,000,000
            65    20年国債
                                        42,000,000           43,089,480
            66    20年国債
                                        30,000,000           30,739,500
            67    20年国債
                                        19,000,000           19,583,300
            68    20年国債
                                        25,000,000           25,882,250
            69    20年国債
                                        12,000,000           12,405,120
            70    20年国債
                                        18,000,000           18,801,000
            71    20年国債
                                        17,000,000           17,695,810
            72    20年国債
                                        53,000,000           55,369,100
            75    20年国債
                                        14,000,000           14,778,960
            76    20年国債
                                        25,000,000           26,264,250
            78    20年国債
                                        17,000,000           17,945,540
            79    20年国債
                                        14,000,000           14,817,740
            81    20年国債
                                        65,000,000           69,131,400
            82    20年国債
                                        28,000,000           29,864,800
            85    20年国債
                                        31,000,000           33,385,450
            86    20年国債
                                        6,000,000           6,504,180
            87    20年国債
                                        35,000,000           37,817,150
            88    20年国債
                                        33,000,000           35,964,720
            89    20年国債
                                        15,000,000           16,290,750
            92    20年国債
                                        60,000,000           65,465,400
            93    20年国債
                                        18,000,000           19,634,760
            94    20年国債
                                        45,000,000           49,290,750
            95    20年国債
                                        30,000,000           33,266,700
            96    20年国債
                                        63,000,000           69,258,420
            97    20年国債
                                        25,000,000           27,719,250
            98    20年国債
                                        64,000,000           70,639,360
            99    20年国債
                                        53,000,000           58,723,470
            100     20年国債
                                        35,000,000           39,116,350
            101     20年国債
                                        18,000,000           20,315,340
            102     20年国債
                                        10,000,000           11,338,200
            103     20年国債
                                        21,000,000           23,689,260
            104     20年国債
                                        64,000,000           71,459,200
            105     20年国債
                                        38,000,000           42,595,720
            106     20年国債
                                        16,000,000           18,031,040
            107     20年国債
                                        40,000,000           44,994,000
                                237/442


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            108     20年国債
                                        68,000,000           75,641,160
            109     20年国債
                                        60,000,000           66,918,000
            110     20年国債
                                        27,000,000           30,463,020
            111     20年国債
                                        35,000,000           39,856,250
            112     20年国債
                                        40,000,000           45,281,200
            113     20年国債
                                        70,000,000           79,443,700
            114     20年国債
                                        45,000,000           51,173,550
            115     20年国債
                                        42,000,000           48,063,540
            116     20年国債
                                        27,000,000           30,993,570
            117     20年国債
                                        77,000,000           87,818,500
            118     20年国債
                                        13,000,000           14,775,800
            119     20年国債
                                        23,000,000           25,789,670
            120     20年国債
                                        98,000,000          108,387,020
            123     20年国債
                                        42,000,000           48,383,160
            124     20年国債
                                       100,000,000           114,385,000
            125     20年国債
                                        25,000,000           29,119,500
            126     20年国債
                                        21,000,000           24,109,050
            127     20年国債
                                       110,000,000           125,365,900
            128     20年国債
                                        32,000,000           36,583,680
            129     20年国債
                                        95,000,000          107,790,800
            130     20年国債
                                        28,000,000           31,889,760
            131     20年国債
                                       150,000,000           169,512,000
            132     20年国債
                                        25,000,000           28,365,500
            133     20年国債
                                       150,000,000           171,558,000
            134     20年国債
                                        15,000,000           17,187,750
            135     20年国債
                                        20,000,000           22,730,600
            136     20年国債
                                       180,000,000           202,897,800
            137     20年国債
                                        18,000,000           20,491,740
            139     20年国債
                                       250,000,000           282,220,000
            140     20年国債
                                       100,000,000           113,968,000
            141     20年国債
                                        48,000,000           54,757,440
            142     20年国債
                                       185,000,000           212,890,600
            143     20年国債
                                       100,000,000           113,152,000
            144     20年国債
                                       130,000,000           145,772,900
            145     20年国債
                                       190,000,000           217,097,800
            146     20年国債
                                       190,000,000           217,246,000
            147     20年国債
                                       220,000,000           249,306,200
            148     20年国債
                                       195,000,000           218,879,700
            149     20年国債
                                       195,000,000           219,008,400
                                238/442


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            150     20年国債
                                       225,000,000           250,112,250
            151     20年国債
                                       260,000,000           282,859,200
            152     20年国債
                                       200,000,000           217,532,000
            153     20年国債
                                       225,000,000           247,365,000
            154     20年国債
                                       205,000,000           222,828,850
            155     20年国債
                                       220,000,000           233,409,000
            156     20年国債
                                       200,000,000           196,346,000
            157     20年国債
                                       210,000,000           200,071,200
            158     20年国債
                                       225,000,000           222,662,250
            159     20年国債
                                       220,000,000           220,143,000
            160     20年国債
                                       190,000,000           192,281,900
            161     20年国債
                                       145,000,000           144,314,150
            162     20年国債
                                       210,000,000           208,418,700
            163     20年国債
                                       160,000,000           158,337,600
            164     20年国債
                                       230,000,000           223,555,400
            165     20年国債
                                       155,000,000           150,167,100
            166     20年国債
                                       215,000,000           214,073,350
            167     20年国債
                                       160,000,000           153,971,200
            168     20年国債
                                       185,000,000           174,578,950
            169     20年国債
                                       155,000,000           143,320,750
            170     20年国債
                                       175,000,000           161,157,500
            171     20年国債
                                       130,000,000           119,225,600
            172     20年国債
                                       215,000,000           199,934,950
            173     20年国債
                                       165,000,000           152,821,350
            174     20年国債
                                       210,000,000           193,859,400
            175     20年国債
                                       165,000,000           154,515,900
            176     20年国債
                                       150,000,000           139,915,500
            177     20年国債
                                       180,000,000           164,484,000
            178     20年国債
                                       190,000,000           176,502,400
            179     20年国債
                                       190,000,000           176,065,400
            180     20年国債
                                       140,000,000           136,766,000
            181     20年国債
                                       150,000,000           148,998,000
            1  フイリピン共和国
                                       100,000,000            99,727,400
     国債証券 合計                                            37,201,380,950
            751     東京都公債
                                       100,000,000           101,022,400
     地方債証券
            27-15       北海道公債
                                       100,000,000           100,543,000
            3-5     北海道公債
                                       100,000,000            97,828,700
            222     神奈川県公債
                                       100,000,000            99,973,600
            401     大阪府公債
                                       100,000,000           101,310,800
                                239/442


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            3  兵庫県公債12年
                                       100,000,000           101,337,600
            11兵庫県公債20年                           100,000,000           111,421,600
            28-1      静岡県公債
                                       100,000,000           100,077,400
            9  埼玉県20年
                                       100,000,000           113,820,200
            22-1      福岡県15年
                                       100,000,000           105,163,000
            29-6      千葉県公債
                                       100,000,000           100,373,800
            168     共同発行地方
                                       100,000,000           100,426,300
            27-1      滋賀県公債
                                       100,000,000           101,345,200
            25-6      大阪市公債
                                       100,000,000           100,840,300
            11    名古屋市20年
                                       100,000,000           112,937,100
     地方債証券 合計                                            1,548,421,000
            47日本政策投資CO                           100,000,000           104,555,300
     特殊債券
            81    政保道路機構
                                       100,000,000           112,668,700
            241     政保道路機構
                                       100,000,000           101,225,300
            261     政保道路機構
                                       100,000,000           101,262,200
            65    地方公共団体
                                       100,000,000           100,948,100
            127     都市再生
                                       100,000,000            99,643,600
            80    住宅支援機構
                                       100,000,000           105,734,800
     特殊債券 合計                                              726,038,000
            20    成田国際空港
                                       100,000,000            99,693,800
     社債券
            25    西日本高速道
                                       100,000,000           100,897,500
            14    セブンアンドアイ
                                       100,000,000            99,922,100
            18    楽天グループ
                                       100,000,000            95,245,500
            17    パナソニツク
                                       100,000,000           100,580,800
            6  楽天カード
                                       100,000,000            97,374,700
            5  NTTフアイナンス
                                       100,000,000            98,865,900
            7  三井住友海上
                                       100,000,000            99,743,300
            80    三菱地所
                                       100,000,000           109,168,600
            32東日本旅客鉄道                           100,000,000           103,342,600
            9  ソフトバンク
                                       100,000,000            98,778,500
            497     関西電力
                                       100,000,000           102,056,200
            65    東京瓦斯
                                       100,000,000            98,012,300
     社債券 合計                                            1,303,681,800
     合計                                            40,779,521,750
    第2 信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    「外国債券インデックスマザーファンド」の状況


     以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2021  年 9 月 7 日現在        2022  年 9 月 7 日現在
                                    金 額(円)              金 額(円)
     資産の部
      流動資産
        預金
                                      3,741,013,085              5,136,837,121
        コール・ローン
                                      1,176,672,553               418,459,889
        国債証券
                                     226,941,943,997              241,423,721,923
        派生商品評価勘定
                                         2,355,749              7,686,476
        未収入金
                                          600,311                 -
        未収利息
                                      1,134,314,909              1,347,969,651
        前払費用
                                        23,265,639              78,126,707
        流動資産合計
                                     233,020,166,243              248,412,801,767
      資産合計
                                     233,020,166,243              248,412,801,767
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                          501,792                 -
        未払金
                                      3,279,982,788              4,013,342,648
        未払解約金
                                       261,036,765               23,785,636
        流動負債合計
                                      3,541,521,345              4,037,128,284
      負債合計
                                      3,541,521,345              4,037,128,284
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1       73,446,052,175              75,361,838,720
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                     156,032,592,723              169,013,834,763
        元本等合計
                                     229,478,644,898              244,375,673,483
      純資産合計
                                     229,478,644,898              244,375,673,483
     負債純資産合計                                233,020,166,243              248,412,801,767
    注記表


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                     自   2021  年 9 月 8 日
            区 分
                                     至   2022  年 9 月 7 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 国債証券
       方法
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        (但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する
                        価額等で評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
                        成 12 年総理府令第       133  号)第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    (貸借対照表に関する注記)

             区 分                 2021  年 9 月 7 日現在           2022  年 9 月 7 日現在
     1.  ※ 1  期首                          2020  年 9 月 8 日           2021  年 9 月 8 日
          期首元本額                        69,294,023,744        円         73,446,052,175        円
          期中追加設定元本額                        12,397,440,575        円          9,117,900,857        円
                                242/442


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          期中一部解約元本額                        8,245,412,144        円          7,202,114,312        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ外国債券インデックス                         512,609,280       円           456,914,944       円
          VA
          ダイワ国内重視バランスファ                          10,756,510      円            9,695,471     円
          ンド30VA       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                          83,767,450      円           56,708,153      円
          ンド50VA       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                          22,513,805      円           21,013,629      円
          ンド30VA       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                         306,378,425       円           262,492,877       円
          ンド50VA       ( 一般投資家私
          募 )
          外国債券インデックスファン                         179,493,449       円           305,013,468       円
          ド(  FOFs  用)(適格機関投資
          家専用)
          ダイワファンドラップ             外国             507,539,232       円           583,870,307       円
          債券インデックス          エマージ
          ングプラス(為替ヘッジな
          し)
          ダイワファンドラップ             外国            2,222,567,014        円          2,544,715,025        円
          債券インデックス(為替ヘッ
          ジなし)
          ダイワファンドラップオンラ                         828,065,947       円           612,608,084       円
          イン   外国債券インデックス
          エマージングプラス(為替
          ヘッジなし)
          D-I    ' s  外国債券インデッ                     1,025,990     円            1,038,760     円
          クス
          DCダイワ・ターゲットイ                           5,228,333     円           11,777,227      円
          ヤー  2050
          iFree       外国債券イン                  1,440,562,083        円          2,011,137,086        円
          デックス
          iFree       8資産バランス                  1,345,747,943        円          1,749,743,615        円
          iFree       年金バランス                   188,922,736       円           314,594,981       円
          DCダイワ外国債券インデッ                        49,667,564,680        円         50,731,627,427        円
          クス
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          ダイワ・ライフ・バランス3                         916,471,858       円          1,031,504,692        円
          0
          ダイワ・ライフ・バランス5                         553,687,283       円           662,725,726       円
          0
          ダイワ・ライフ・バランス7                         355,583,319       円           440,285,503       円
          0
          DCダイワ・ワールドアセッ                         558,715,222       円           628,690,680       円
          ト(六つの羽/安定コース)
          DCダイワ・ワールドアセッ                         423,101,565       円           500,135,582       円
          ト(六つの羽/6分散コー
          ス)
          DCダイワ・ワールドアセッ                         152,013,664       円           190,959,697       円
          ト(六つの羽/成長コース)
          DCダイワ・ターゲットイ                          26,730,544      円           31,998,294      円
          ヤー  2030
          DCダイワ・ターゲットイ                           9,205,366     円           13,493,031      円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                         486,527,537       円          1,206,742,268        円
          外国債券
          ダイワつみたてインデックス                           3,149,570     円            3,883,659     円
          バランス30
          ダイワつみたてインデックス                           1,212,872     円            1,440,814     円
          バランス50
          ダイワつみたてインデックス                           1,621,513     円            2,450,390     円
          バランス70
          ダイワ先進国債券インデック                               -円            71,874,140      円
          ス(為替ヘッジなし)(ラッ
          プ専用)
          ダイワ世界バランスファンド                         167,650,251       円           118,041,581       円
          40VA
          ダイワ世界バランスファンド                         137,927,578       円           47,489,426      円
          60VA
          ダイワ・バランスファンド3                        3,980,210,426        円          3,385,180,844        円
          5VA
          ダイワ・バランスファンド2                         240,831,046       円           210,337,455       円
          5VA(適格機関投資家専
          用)
          ダイワ・インデックスセレク                         145,184,441       円           149,237,588       円
          ト  外国債券
          ダイワ・ノーロード           外国債               41,586,662      円           48,968,243      円
          券ファンド
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          ダイワ外国債券インデックス                        1,960,405,575        円          1,150,326,488        円
          (為替ヘッジなし)(ダイワ
          SMA専用)
          ダイワ投信倶楽部外国債券イ                        5,845,944,132        円          5,690,808,040        円
          ンデックス
          ダイワライフスタイル25                          33,184,771      円           29,029,179      円
          ダイワライフスタイル50                          65,028,843      円           58,273,398      円
          ダイワライフスタイル75                          17,335,260      円           15,010,948      円
       計                           73,446,052,175        円         75,361,838,720        円
     2.     期末日における受益権の総数                        73,446,052,175        口         75,361,838,720        口

    (金融商品に関する注記)

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                      自   2021  年 9 月 8 日
            区 分
                                      至   2022  年 9 月 7 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
                        変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
                        外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
                        資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して

       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区 分                         2022  年 9 月 7 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
                                245/442


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     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    (有価証券に関する注記)

    売買目的有価証券
                          2021  年 9 月 7 日現在              2022  年 9 月 7 日現在
           種 類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額(円)                    含まれた評価差額(円)
     国債証券                           △ 6,813,464,607                  △ 37,637,641,822
     合計                           △ 6,813,464,607                  △ 37,637,641,822
    (注)          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(                                       2020  年 12 月
               1 日から    2021  年 9 月 7 日まで、及び       2021  年 12 月 1 日から    2022  年 9 月 7 日まで)を指しており
               ます。
    (デリバティブ取引に関する注記)

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    通貨関連

                     2021  年 9 月 7 日 現在                 2022  年 9 月 7 日 現在
       種 類       契約額等            時価     評価損益       契約額等            時価      評価損益
                (円)           (円)      (円)       (円)           (円)       (円)
                     うち                        うち
                     1年超                        1年超
     市場取引以外の取
     引
     為替予約取引

     売 建          53,533,019        -   53,489,082        43,937         -    -       -      -

     イギリス・ポンド          10,500,199        -   10,488,641        11,558         -    -       -      -

     イスラエル・          43,032,820        -   43,000,441        32,379         -    -       -      -
     シュケル
     買 建         991,025,375        -  992,835,395       1,810,020      531,234,144        -   538,920,620       7,686,476

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     アメリカ・ドル         558,486,044        -  557,984,252       △ 501,792      91,373,287       -   91,951,414       578,127

     イギリス・ポンド             -    -       -      -   25,835,812       -   26,075,871       240,059
     オーストラリア・             -    -       -      -   27,119,320       -   27,431,976       312,656
     ドル
     オフショア・             -    -       -      -   129,704,724        -   132,267,240       2,562,516
     人民元
     カナダ・ドル          19,249,917        -   19,360,484       110,567          -    -       -      -
     シンガポール・          30,874,510        -   30,925,692        51,182     41,723,036       -   42,696,978       973,942
     ドル
     デンマーク・          52,836,670        -   53,128,660       291,990      8,766,342       -    8,901,500       135,158
     クローネ
     ポーランド・             -    -       -      -   20,476,366       -   20,719,338       242,972
     ズロチ
     メキシコ・ペソ          14,064,415        -   14,167,315       102,900      22,089,227       -   22,764,695       675,468
     ユーロ         315,513,819        -  317,268,992       1,755,173      164,146,030        -   166,111,608       1,965,578
     合計         1,044,558,394         -  1,046,324,477        1,853,957      531,234,144        -   538,920,620       7,686,476

    (注)    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                場合は、以下の方法によっております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                  には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                  仲値をもとに計算したレートを用いております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                  合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                  おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    ( 1 口当たり情報)


                            2021  年 9 月 7 日現在             2022  年 9 月 7 日現在
     1 口当たり純資産額                                3.1245    円               3.2427    円
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     ( 1 万口当たり純資産額)                             (31,245    円 )             (32,427    円 )
    附属明細表

    第1   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

     種 類       通 貨            銘 柄             券面総額            評価額        備考
     国債証券      アメリカ・ドル                            アメリカ・ドル            アメリカ・ドル
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       5,021,000.000            4,976,664.570
                   Note/Bond     20231115
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       5,229,000.000            5,174,252.370
                   Note/Bond     20240215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       4,912,000.000            4,832,916.800
                   Note/Bond     20240515
                   6%  United    States    Treasury
                                        855,000.000            921,459.150
                   Note/Bond     20260215
                   6.125%    United    States    Treasury
                                        709,000.000            795,568.900
                   Note/Bond     20271115
                   5.25%   United    States    Treasury
                                        738,000.000            809,371.980
                   Note/Bond     20281115
                   6.25%   United    States    Treasury
                                        714,000.000            851,109.420
                   Note/Bond     20300515
                   5.375%    United    States    Treasury
                                       2,391,000.000            2,739,727.350
                   Note/Bond     20310215
                   4.5%   United    States    Treasury
                                       1,176,000.000            1,329,797.280
                   Note/Bond     20360215
                   5%  United    States    Treasury
                                        847,000.000           1,006,269.880
                   Note/Bond     20370515
                   4.375%    United    States    Treasury
                                        548,000.000            611,617.320
                   Note/Bond     20380215
                   4.5%   United    States    Treasury
                                        519,000.000            586,708.740
                   Note/Bond     20380515
                   3.5%   United    States    Treasury
                                       1,049,000.000            1,049,409.110
                   Note/Bond     20390215
                   4.25%   United    States    Treasury
                                       1,121,000.000            1,228,537.530
                   Note/Bond     20390515
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                   4.5%   United    States    Treasury
                                       1,060,000.000            1,195,807.200
                   Note/Bond     20390815
                   4.375%    United    States    Treasury
                                       1,210,000.000            1,342,616.000
                   Note/Bond     20391115
                   4.625%    United    States    Treasury
                                       1,010,000.000            1,154,157.300
                   Note/Bond     20400215
                   4.375%    United    States    Treasury
                                       1,678,000.000            1,855,230.360
                   Note/Bond     20400515
                   3.875%    United    States    Treasury
                                       1,091,000.000            1,125,682.890
                   Note/Bond     20400815
                   4.25%   United    States    Treasury
                                       1,469,000.000            1,590,530.370
                   Note/Bond     20401115
                   4.75%   United    States    Treasury
                                       1,254,000.000            1,448,169.360
                   Note/Bond     20410215
                   4.375%    United    States    Treasury
                                       1,365,000.000            1,497,869.100
                   Note/Bond     20410515
                   3.75%   United    States    Treasury
                                       1,517,000.000            1,524,099.560
                   Note/Bond     20410815
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       1,450,000.000            1,327,533.000
                   Note/Bond     20411115
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       1,623,000.000            1,483,259.700
                   Note/Bond     20420215
                   3%  United    States    Treasury
                                       1,353,000.000            1,207,552.500
                   Note/Bond     20420515
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       5,231,000.000            4,461,833.760
                   Note/Bond     20420815
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       1,630,000.000            1,387,015.900
                   Note/Bond     20421115
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       2,626,000.000            2,370,989.140
                   Note/Bond     20430215
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       2,298,000.000            1,989,378.600
                   Note/Bond     20430515
                   3.625%    United    States    Treasury
                                       3,214,000.000            3,141,170.760
                   Note/Bond     20430815
                   3.75%   United    States    Treasury
                                       2,081,000.000            2,070,657.430
                   Note/Bond     20431115
                   3.625%    United    States    Treasury
                                       3,307,000.000            3,222,770.710
                   Note/Bond     20440215
                   3.375%    United    States    Treasury
                                       3,327,000.000            3,116,700.330
                   Note/Bond     20440515
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       6,162,000.000            6,034,877.940
                   Note/Bond     20240815
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       1,929,000.000            1,730,660.220
                   Note/Bond     20440815
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       5,921,000.000            5,768,771.090
                   Note/Bond     20241115
                   3%  United    States    Treasury
                                       2,746,000.000            2,408,955.960
                   Note/Bond     20441115
                   2%  United    States    Treasury
                                       5,743,000.000            5,542,397.010
                   Note/Bond     20250215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       2,563,000.000            2,052,988.630
                   Note/Bond     20450215
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       5,788,000.000            5,576,332.840
                   Note/Bond     20250515
                   3%  United    States    Treasury
                                       1,835,000.000            1,607,918.750
                   Note/Bond     20450515
                   2%  United    States    Treasury
                                       5,743,000.000            5,492,605.200
                   Note/Bond     20250815
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       1,873,000.000            1,606,097.500
                   Note/Bond     20450815
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       5,840,000.000            5,606,808.800
                   Note/Bond     20251115
                   3%  United    States    Treasury
                                        659,000.000            582,028.800
                   Note/Bond     20451115
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       4,866,000.000            4,560,317.880
                   Note/Bond     20260215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       3,148,000.000            2,553,563.160
                   Note/Bond     20460215
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       7,729,000.000            7,218,731.420
                   Note/Bond     20260515
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       2,823,000.000            2,308,903.470
                   Note/Bond     20460515
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       5,400,000.000            4,996,242.000
                   Note/Bond     20260815
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       2,780,000.000            2,182,494.600
                   Note/Bond     20460815
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       2,400,000.000            2,350,296.000
                   Note/Bond     20230831
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       2,505,000.000            2,448,712.650
                   Note/Bond     20230930
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                   2%  United    States    Treasury
                                       5,300,000.000            4,985,710.000
                   Note/Bond     20261115
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,448,225.000
                   Note/Bond     20231031
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       1,000,000.000             872,810.000
                   Note/Bond     20461115
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       2,490,000.000            2,449,711.800
                   Note/Bond     20231130
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,460,725.000
                   Note/Bond     20231231
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       3,640,000.000            3,451,448.000
                   Note/Bond     20270215
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       2,480,000.000            2,438,534.400
                   Note/Bond     20240131
                   3%  United    States    Treasury
                                       2,345,000.000            2,058,652.050
                   Note/Bond     20470215
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       2,300,000.000            2,254,897.000
                   Note/Bond     20240229
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       4,550,000.000            4,455,769.500
                   Note/Bond     20240331
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       6,400,000.000            6,090,496.000
                   Note/Bond     20270515
                   3%  United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            1,757,960.000
                   Note/Bond     20470515
                   2%  United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            2,929,920.000
                   Note/Bond     20240430
                   2%  United    States    Treasury
                                       5,300,000.000            5,167,871.000
                   Note/Bond     20240531
                   2%  United    States    Treasury
                                       2,400,000.000            2,337,936.000
                   Note/Bond     20240630
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       5,900,000.000            5,574,556.000
                   Note/Bond     20270815
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            2,926,170.000
                   Note/Bond     20240731
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       1,450,000.000            1,217,826.000
                   Note/Bond     20470815
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            1,939,360.000
                   Note/Bond     20240831
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,432,800.000
                   Note/Bond     20240930
                                251/442


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                   2.25%   United    States    Treasury
                                       5,500,000.000            5,181,550.000
                   Note/Bond     20271115
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,102,525.000
                   Note/Bond     20471115
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,409,735.000
                   Note/Bond     20241031
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       3,200,000.000            3,104,736.000
                   Note/Bond     20241130
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       2,800,000.000            2,720,592.000
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                   2.75%   United    States    Treasury
                                       6,350,000.000            6,115,304.000
                   Note/Bond     20280215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       2,600,000.000            2,537,834.000
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                   2.75%   United    States    Treasury
                                       2,700,000.000            2,648,295.000
                   Note/Bond     20250228
                   3%  United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            2,654,040.000
                   Note/Bond     20480215
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       2,900,000.000            2,833,590.000
                   Note/Bond     20250331
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       3,800,000.000            3,455,910.000
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                   2.875%    United    States    Treasury
                                       6,500,000.000            6,288,230.000
                   Note/Bond     20280515
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       1,900,000.000            1,865,401.000
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                   2.875%    United    States    Treasury
                                       3,550,000.000            3,484,254.000
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                   2.75%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            2,934,360.000
                   Note/Bond     20250630
                   2.875%    United    States    Treasury
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                   3%  United    States    Treasury
                                       4,220,000.000            3,752,803.800
                   Note/Bond     20480815
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,452,325.000
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                   2.75%   United    States    Treasury
                                       3,600,000.000            3,575,808.000
                   Note/Bond     20230831
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       3,600,000.000            3,517,560.000
                   Note/Bond     20250831
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                                       3,020,000.000            2,888,811.200
                   Note/Bond     20481115
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            2,938,800.000
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                   2.875%    United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            1,985,920.000
                   Note/Bond     20231130
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       1,500,000.000            1,457,805.000
                   Note/Bond     20251231
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,473,025.000
                   Note/Bond     20231231
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       6,600,000.000            6,277,722.000
                   Note/Bond     20290215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            3,945,600.000
                   Note/Bond     20240131
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,425,575.000
                   Note/Bond     20260131
                   3%  United    States    Treasury
                                       4,700,000.000            4,218,579.000
                   Note/Bond     20490215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,413,850.000
                   Note/Bond     20260228
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       3,300,000.000            3,247,134.000
                   Note/Bond     20240229
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,391,975.000
                   Note/Bond     20260331
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       4,650,000.000            4,079,631.000
                   Note/Bond     20490515
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       3,900,000.000            3,645,564.000
                   Note/Bond     20290515
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,431,085.000
                   Note/Bond     20240430
                                253/442


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                   2.375%    United    States    Treasury
                                       2,800,000.000            2,690,604.000
                   Note/Bond     20260430
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            2,853,750.000
                   Note/Bond     20260531
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,392,795.000
                   Note/Bond     20240630
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       2,800,000.000            2,638,328.000
                   Note/Bond     20260630
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       5,500,000.000            5,326,365.000
                   Note/Bond     20240731
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,351,750.000
                   Note/Bond     20260731
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       4,700,000.000            4,187,747.000
                   Note/Bond     20290815
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       4,600,000.000            3,547,014.000
                   Note/Bond     20490815
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       2,800,000.000            2,578,184.000
                   Note/Bond     20260831
                   1.25%   United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            3,830,000.000
                   Note/Bond     20240831
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,323,225.000
                   Note/Bond     20260930
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            2,881,860.000
                   Note/Bond     20240930
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       1,000,000.000             958,980.000
                   Note/Bond     20241031
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            2,781,300.000
                   Note/Bond     20261031
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       5,850,000.000            5,257,687.500
                   Note/Bond     20291115
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       4,500,000.000            3,569,760.000
                   Note/Bond     20491115
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            1,854,360.000
                   Note/Bond     20261130
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            2,871,540.000
                   Note/Bond     20241130
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,327,925.000
                   Note/Bond     20261231
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,402,725.000
                   Note/Bond     20241231
                                254/442


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       1,700,000.000            1,615,918.000
                   Note/Bond     20250131
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            4,387,850.000
                   Note/Bond     20300215
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       6,500,000.000            5,971,355.000
                   Note/Bond     20270131
                   2%  United    States    Treasury
                                       5,400,000.000            3,925,530.000
                   Note/Bond     20500215
                   1.125%    United    States    Treasury
                                        300,000.000            271,005.000
                   Note/Bond     20270228
                   1.125%    United    States    Treasury
                                       5,200,000.000            4,903,392.000
                   Note/Bond     20250228
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       1,500,000.000            1,389,015.000
                   Note/Bond     20250331
                   0.625%    United    States    Treasury
                                       1,600,000.000            1,409,616.000
                   Note/Bond     20270331
                   0.625%    United    States    Treasury
                                       6,800,000.000            5,544,108.000
                   Note/Bond     20300515
                   0.375%    United    States    Treasury
                                       2,700,000.000            2,484,837.000
                   Note/Bond     20250430
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       2,400,000.000            2,096,616.000
                   Note/Bond     20270430
                   1.25%   United    States    Treasury
                                       5,600,000.000            3,313,576.000
                   Note/Bond     20500515
                   1.125%    United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            3,303,500.000
                   Note/Bond     20400515
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,049,095.000
                   Note/Bond     20270531
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            2,745,000.000
                   Note/Bond     20250531
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       6,500,000.000            5,929,170.000
                   Note/Bond     20250630
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,043,355.000
                   Note/Bond     20270630
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       3,400,000.000            3,091,314.000
                   Note/Bond     20250731
                   0.625%    United    States    Treasury
                                       8,000,000.000            6,484,960.000
                   Note/Bond     20300815
                   0.375%    United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            4,312,100.000
                   Note/Bond     20270731
                                255/442


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       6,700,000.000            4,101,070.000
                   Note/Bond     20500815
                   1.125%    United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            3,269,500.000
                   Note/Bond     20400815
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,029,110.000
                   Note/Bond     20270831
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            1,932,500.000
                   Note/Bond     20230915
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       6,500,000.000            5,878,405.000
                   Note/Bond     20250930
                   0.375%    United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            3,430,280.000
                   Note/Bond     20270930
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,172,960.000
                   Note/Bond     20250831
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       4,200,000.000            4,046,070.000
                   Note/Bond     20231015
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       7,700,000.000            7,413,637.000
                   Note/Bond     20231115
                   0.875%    United    States    Treasury
                                       9,800,000.000            8,089,508.000
                   Note/Bond     20301115
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            3,606,560.000
                   Note/Bond     20251031
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            3,442,160.000
                   Note/Bond     20271031
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       6,800,000.000            4,458,216.000
                   Note/Bond     20501115
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       5,100,000.000            3,479,322.000
                   Note/Bond     20401115
                   0.375%    United    States    Treasury
                                       5,100,000.000            4,605,912.000
                   Note/Bond     20251130
                   0.625%    United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            4,323,000.000
                   Note/Bond     20271130
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            2,875,770.000
                   Note/Bond     20231215
                   0.625%    United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            4,312,100.000
                   Note/Bond     20271231
                   0.375%    United    States    Treasury
                                       1,000,000.000             900,780.000
                   Note/Bond     20251231
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            3,822,160.000
                   Note/Bond     20240115
                                256/442


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   0.75%   United    States    Treasury
                                       7,000,000.000            6,069,700.000
                   Note/Bond     20280131
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       5,900,000.000            4,123,510.000
                   Note/Bond     20510215
                   1.125%    United    States    Treasury
                                      10,700,000.000            8,982,971.000
                   Note/Bond     20310215
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            4,766,000.000
                   Note/Bond     20240215
                   0.375%    United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            4,489,450.000
                   Note/Bond     20260131
                   1.125%    United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            4,416,750.000
                   Note/Bond     20280229
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       4,700,000.000            3,499,291.000
                   Note/Bond     20410215
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            2,700,450.000
                   Note/Bond     20260228
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            1,904,060.000
                   Note/Bond     20240315
                   1.25%   United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            3,546,240.000
                   Note/Bond     20280331
                   0.75%   United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            3,625,600.000
                   Note/Bond     20260331
                   0.375%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            2,853,750.000
                   Note/Bond     20240415
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       8,700,000.000            7,583,268.000
                   Note/Bond     20310515
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       5,100,000.000            4,830,210.000
                   Note/Bond     20240515
                   0.75%   United    States    Treasury
                                       4,500,000.000            4,070,700.000
                   Note/Bond     20260430
                   1.25%   United    States    Treasury
                                       6,000,000.000            5,314,680.000
                   Note/Bond     20280430
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       6,400,000.000            5,059,456.000
                   Note/Bond     20510515
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       3,800,000.000            3,007,624.000
                   Note/Bond     20410515
                   1.25%   United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            3,539,360.000
                   Note/Bond     20280531
                   0.75%   United    States    Treasury
                                       4,400,000.000            3,971,000.000
                   Note/Bond     20260531
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            1,889,060.000
                   Note/Bond     20240615
                   1.25%   United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            4,413,650.000
                   Note/Bond     20280630
                   0.875%    United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            4,527,700.000
                   Note/Bond     20260630
                   0.375%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       5,500,000.000            5,195,300.000
                   NOTE/BOND     20240715
                   0.375%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       3,000,000.000            2,825,850.000
                   NOTE/BOND     20240815
                   1.25%   UNITED    STATES    TREASURY
                                      10,300,000.000            8,645,511.000
                   NOTE/BOND     20310815
                   2%  UNITED    STATES    TREASURY
                                       6,900,000.000            4,972,830.000
                   NOTE/BOND     20510815
                   1.75%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       3,700,000.000            2,665,998.000
                   NOTE/BOND     20410815
                   0.625%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       6,000,000.000            5,367,180.000
                   NOTE/BOND     20260731
                   1%  UNITED    STATES    TREASURY
                                       5,000,000.000            4,340,600.000
                   NOTE/BOND     20280731
                   0.125%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       3,000,000.000            2,901,210.000
                   NOTE/BOND     20230831
                   1.125%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       5,000,000.000            4,366,400.000
                   NOTE/BOND     20280831
                   0.75%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       5,000,000.000            4,485,150.000
                   NOTE/BOND     20260831
                   0.375%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       7,500,000.000            7,044,675.000
                   NOTE/BOND     20240915
                   1.25%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       5,000,000.000            4,391,750.000
                   NOTE/BOND     20280930
                   0.875%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       3,500,000.000            3,150,525.000
                   NOTE/BOND     20260930
                   0.25%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       1,500,000.000            1,449,075.000
                   NOTE/BOND     20230930
                   0.625%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       2,000,000.000            1,883,740.000
                   NOTE/BOND     20241015
                   0.75%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       2,000,000.000            1,883,580.000
                   NOTE/BOND     20241115
                   1.375%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       9,000,000.000            7,602,120.000
                   NOTE/BOND     20311115
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   1.875%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       5,600,000.000            3,909,024.000
                   NOTE/BOND     20511115
                   2%  UNITED    STATES    TREASURY
                                       4,000,000.000            3,014,040.000
                   NOTE/BOND     20411115
                   0.375%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       4,000,000.000            3,860,600.000
                   NOTE/BOND     20231031
                   1.375%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       6,000,000.000            5,304,360.000
                   NOTE/BOND     20281031
                   1.125%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       4,000,000.000            3,632,800.000
                   NOTE/BOND     20261031
                   1.25%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       4,000,000.000            3,646,240.000
                   NOTE/BOND     20261130
                   0.5%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       5,000,000.000            4,821,850.000
                   NOTE/BOND     20231130
                   1.5%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       5,600,000.000            4,980,024.000
                   NOTE/BOND     20281130
                   1%  UNITED    STATES    TREASURY
                                       2,200,000.000            2,079,154.000
                   NOTE/BOND     20241215
                   0.75%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       2,500,000.000            2,412,100.000
                   NOTE/BOND     20231231
                   1.375%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       4,000,000.000            3,530,280.000
                   NOTE/BOND     20281231
                   1.25%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       4,000,000.000            3,641,560.000
                   NOTE/BOND     20261231
                   1.125%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       1,000,000.000             945,850.000
                   NOTE/BOND     20250115
                   0.875%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       3,000,000.000            2,891,940.000
                   NOTE/BOND     20240131
                   1.875%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       7,400,000.000            6,524,136.000
                   NOTE/BOND     20320215
                   1.5%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       3,700,000.000            3,523,954.000
                   NOTE/BOND     20250215
                   1.75%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       4,300,000.000            3,878,041.000
                   NOTE/BOND     20290131
                   2.25%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       3,900,000.000            2,990,637.000
                   NOTE/BOND     20520215
                   2.375%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       2,500,000.000            2,012,675.000
                   NOTE/BOND     20420215
                   1.875%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       5,000,000.000            4,546,450.000
                   NOTE/BOND     20290228
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   1.5%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       4,000,000.000            3,885,600.000
                   NOTE/BOND     20240229
                   1.875%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       1,000,000.000             933,590.000
                   NOTE/BOND     20270228
                   1.75%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       5,000,000.000            4,785,150.000
                   NOTE/BOND     20250315
                   2.375%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       3,000,000.000            2,806,380.000
                   NOTE/BOND     20290331
                   2.5%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       5,000,000.000            4,794,100.000
                   NOTE/BOND     20270331
                   2.25%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       2,000,000.000            1,961,640.000
                   NOTE/BOND     20240331
                   2.625%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       2,000,000.000            1,954,060.000
                   NOTE/BOND     20250415
                   2.875%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       9,300,000.000            8,937,393.000
                   NOTE/BOND     20320515
                   2.75%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       3,000,000.000            2,938,920.000
                   NOTE/BOND     20250515
                   2.875%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       5,000,000.000            4,426,950.000
                   NOTE/BOND     20520515
                   3.25%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       1,500,000.000            1,393,875.000
                   NOTE/BOND     20420515
                   2.5%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       4,500,000.000            4,427,550.000
                   NOTE/BOND     20240430
                   2.875%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       3,000,000.000            2,893,110.000
                   NOTE/BOND     20290430
                   2.75%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       3,000,000.000            2,906,250.000
                   NOTE/BOND     20270430
                   2.5%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       4,500,000.000            4,424,040.000
                   NOTE/BOND     20240531
                   2.75%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       2,000,000.000            1,913,340.000
                   NOTE/BOND     20290531
                   2.625%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       2,000,000.000            1,927,880.000
                   NOTE/BOND     20270531
                   2.875%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       2,000,000.000            1,963,740.000
                   NOTE/BOND     20250615
                   3.25%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       4,000,000.000            3,950,120.000
                   NOTE/BOND     20290630
                   3.25%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       3,000,000.000            2,970,930.000
                   NOTE/BOND     20270630
                                260/442


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   3%  UNITED    STATES    TREASURY
                                       3,000,000.000            2,954,400.000
                   NOTE/BOND     20250715
                   2.75%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       4,070,000.000            3,940,574.000
                   NOTE/BOND     20270731
                   3%  UNITED    STATES    TREASURY
                                       1,000,000.000             991,090.000
                   NOTE/BOND     20240630
                   3.125%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       2,500,000.000            2,469,375.000
                   NOTE/BOND     20250815
                   2.75%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       3,100,000.000            2,946,674.000
                   NOTE/BOND     20320815
                   3%  UNITED    STATES    TREASURY
                                       1,700,000.000            1,548,445.000
                   NOTE/BOND     20520815
                   3.375%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       1,000,000.000             948,040.000
                   NOTE/BOND     20420815
                   3%  UNITED    STATES    TREASURY
                                       3,970,000.000            3,933,555.400
                   NOTE/BOND     20240731
                   2.625%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       3,360,000.000            3,193,041.600
                   NOTE/BOND     20290731
                   3.25%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       3,890,000.000            3,871,522.500
                   NOTE/BOND     20240831
                   3.125%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       2,500,000.000            2,463,950.000
                   NOTE/BOND     20270831
          アメリカ・ドル 小計                                        アメリカ・ドル
                                                  882,786,245.040
                                                 (126,344,367,390)
          イギリス・ポン
                                     イギリス・ポンド            イギリス・ポンド
          ド
                   2%  United    Kingdom    Gilt
                                        921,000.000            895,331.730
                   20250907
                   2.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,282,000.000            1,092,058.880
                   20650722
                   1.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,465,000.000            1,386,637.150
                   20260722
                   1.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,760,000.000            1,198,771.200
                   20470722
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,450,000.000            1,167,598.000
                   20370907
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,810,000.000            1,247,669.200
                   20570722
                   1.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,410,000.000            1,300,950.600
                   20270722
                                261/442

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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   1.625%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,500,000.000            1,392,345.000
                   20281022
                   1.625%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,040,000.000             656,302.400
                   20711022
                   1%  United    Kingdom    Gilt
                                       1,800,000.000            1,739,574.000
                   20240422
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,210,000.000             867,146.500
                   20490122
                   1.625%    United    Kingdom    Gilt
                                        850,000.000            568,327.000
                   20541022
                   0.875%    United    Kingdom    Gilt
                                        800,000.000            694,488.000
                   20291022
                   0.625%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,900,000.000            1,783,530.000
                   20250607
                   1.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,190,000.000             828,656.500
                   20411022
                   0.375%    United    Kingdom    Gilt
                                       2,300,000.000            1,875,788.000
                   20301022
                   0.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,700,000.000             695,198.000
                   20611022
                   0.125%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,500,000.000            1,362,645.000
                   20260130
                   0.125%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,600,000.000            1,377,280.000
                   20280131
                   0.625%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,100,000.000             559,658.000
                   20501022
                   0.625%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,700,000.000            1,212,457.000
                   20350731
                   0.125%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,300,000.000            1,245,452.000
                   20240131
                   0.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       2,500,000.000            1,959,475.000
                   20310731
                   0.875%    United    Kingdom    Gilt
                                        500,000.000            295,660.000
                   20460131
                   0.375%    United    Kingdom    Gilt
                                        500,000.000            449,210.000
                   20261022
                   1.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        300,000.000            184,098.000
                   20510731
                   0.25%   UNITED    KINGDOM    GILT
                                        100,000.000            93,220.000
                   20250131
                                262/442


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   1.125%    UNITED    KINGDOM    GILT
                                        900,000.000            640,593.000
                   20390131
                   0.5%   UNITED    KINGDOM    GILT
                                        700,000.000            598,892.000
                   20290131
                   0.875%    UNITED    KINGDOM    GILT
                                        300,000.000            236,421.000
                   20330731
                   1.5%   UNITED    KINGDOM    GILT
                                        300,000.000            194,148.000
                   20530731
                   1%  UNITED    KINGDOM    GILT
                                       1,100,000.000             911,955.000
                   20320131
                   1.125%    UNITED    KINGDOM    GILT
                                        820,000.000            412,435.400
                   20731022
                   6%  United    Kingdom    Gilt
                                        949,000.000           1,111,943.300
                   20281207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       2,240,000.000            2,466,732.800
                   20320607
                   5%  United    Kingdom    Gilt
                                       1,472,000.000            1,538,460.800
                   20250307
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,362,000.000            1,493,596.440
                   20360307
                   4.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,357,000.000            1,588,653.470
                   20381207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,708,000.000            2,036,465.480
                   20551207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,366,000.000            1,541,585.640
                   20461207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,232,000.000            1,304,651.040
                   20271207
                   4.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       2,116,000.000            2,442,202.560
                   20421207
                   4.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,600,000.000            1,811,728.000
                   20301207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,343,000.000            1,543,872.510
                   20491207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,446,000.000            1,600,317.120
                   20390907
                   4.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,560,000.000            1,753,206.000
                   20340907
                   4%  United    Kingdom    Gilt
                                       1,174,000.000            1,371,173.300
                   20600122
                                263/442


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,577,000.000            1,752,740.880
                   20401207
                   3.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,552,000.000            1,670,976.320
                   20520722
                   3.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,866,000.000            1,803,936.840
                   20440122
                   2.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,582,000.000            1,568,220.780
                   20230907
                   3.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,386,000.000            1,507,718.520
                   20680722
                   2.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,092,000.000            1,084,137.600
                   20240907
                   3.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,524,000.000            1,529,974.080
                   20450122
          イギリス・ポンド 小計                                       イギリス・ポンド
                                                  65,646,265.040
                                                 (10,788,307,197)
          イスラエル・
                                   イスラエル・シュケル            イスラエル・シュケル
          シュケル
                   6.25%   Israel    Government      Bond
                                       1,800,000.000            2,028,168.000
                   - Fixed   20261030
                   5.5%   Israel    Government      Bond   -
                                       1,600,000.000            2,084,272.000
                   Fixed   20420131
                   3.75%   Israel    Government      Bond
                                       2,000,000.000            2,028,840.000
                   - Fixed   20240331
                   1.75%   Israel    Government      Bond
                                       2,300,000.000            2,223,042.000
                   - Fixed   20250831
                   2%  Israel    Government      Bond   -
                                       1,800,000.000            1,723,428.000
                   Fixed   20270331
                   3.75%   Israel    Government      Bond
                                       2,400,000.000            2,492,208.000
                   - Fixed   20470331
                   2.25%   Israel    Government      Bond
                                       1,200,000.000            1,149,552.000
                   - Fixed   20280928
                   1.5%   Israel    Government      Bond   -
                                       1,500,000.000            1,482,585.000
                   Fixed   20231130
                   1%  Israel    Government      Bond   -
                                       2,400,000.000            2,074,488.000
                   Fixed   20300331
                   0.5%   Israel    Government      Bond   -
                                       1,600,000.000            1,503,696.000
                   Fixed   20250430
                   1.5%   Israel    Government      Bond   -
                                       1,700,000.000            1,351,874.000
                   Fixed   20370531
                                264/442

                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   0.5%   ISRAEL    GOVERNMENT      BOND   -
                                        200,000.000            183,858.000
                   FIXED   20260227
                   0.4%   ISRAEL    GOVERNMENT      BOND   -
                                        900,000.000            853,110.000
                   FIXED   20241031
                   1.3%   ISRAEL    GOVERNMENT      BOND   -
                                        300,000.000            257,049.000
                   FIXED   20320430
          イスラエル・シュケル 小計                                     イスラエル・シュケル
                                                  21,436,170.000
                                                   (896,364,167)
          オーストラリ
                                   オーストラリア・ドル            オーストラリア・ドル
          ア・ドル
                   4.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,989,000.000            2,107,265.940
                   BOND   20270421
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        573,000.000            570,685.080
                   BOND   20240421
                   3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,354,000.000            1,334,813.820
                   BOND   20290421
                   3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,798,000.000            1,798,737.180
                   BOND   20250421
                   4.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,258,000.000            1,349,745.940
                   BOND   20330421
                   4.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,748,000.000            1,803,481.520
                   BOND   20260421
                   3.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,113,000.000            1,099,465.920
                   BOND   20370421
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,307,000.000            1,170,353.150
                   BOND   20350621
                   3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        792,000.000            727,325.280
                   BOND   20390621
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,672,000.000            1,620,736.480
                   BOND   20271121
                   2.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,178,000.000            1,106,566.080
                   BOND   20280521
                   3%  AUSTRALIAN      GOVERNMENT      BOND
                                       1,252,000.000            1,065,264.200
                   20470321
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,500,000.000            1,441,215.000
                   BOND   20281121
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,900,000.000            1,806,387.000
                   BOND   20291121
                                265/442


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   2.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,870,000.000            2,666,057.800
                   BOND   20300521
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,390,000.000            1,170,018.600
                   BOND   20410521
                   1.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,840,000.000            2,389,661.200
                   BOND   20310621
                   1.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,700,000.000            1,369,469.000
                   BOND   20320521
                   0.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,400,000.000            2,253,312.000
                   BOND   20241121
                   1%  AUSTRALIAN      GOVERNMENT      BOND
                                       2,000,000.000            1,629,900.000
                   20301221
                   1.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,400,000.000             880,600.000
                   BOND   20510621
                   0.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,600,000.000            1,452,640.000
                   BOND   20251121
                   1%  AUSTRALIAN      GOVERNMENT      BOND
                                       2,500,000.000            1,988,325.000
                   20311121
                   0.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,072,464.000
                   BOND   20260921
                   1.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,600,000.000            1,341,648.000
                   BOND   20321121
                   3%  AUSTRALIA     (COMMONWEALTH
                                       1,300,000.000            1,217,476.000
                   OF)  20331121
          オーストラリア・ドル 小計                                     オーストラリア・ドル
                                                  38,433,614.190
                                                  (3,693,085,987)
          オフショア・人
                                    オフショア・人民元            オフショア・人民元
          民元
                   3.22%   China   Government      Bond
                                       5,200,000.000            5,368,116.000
                   20251206
                   3.25%   China   Government      Bond
                                       5,000,000.000            5,210,650.000
                   20281122
                   3.29%   China   Government      Bond
                                       5,000,000.000            5,234,200.000
                   20290523
                   3.25%   China   Government      Bond
                                       5,000,000.000            5,177,500.000
                   20260606
                   3.12%   China   Government      Bond
                                      12,000,000.000            12,373,200.000
                   20261205
                   3.13%   China   Government      Bond
                                       8,000,000.000            8,266,720.000
                   20291121
                                266/442

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   2.85%   China   Government      Bond
                                      13,000,000.000            13,278,330.000
                   20270604
                   2.68%   China   Government      Bond
                                       6,500,000.000            6,517,290.000
                   20300521
                   2.88%   China   Government      Bond
                                      37,000,000.000            37,450,290.000
                   20231105
                   3.02%   China   Government      Bond
                                      18,000,000.000            18,447,660.000
                   20251022
                   3.28%   China   Government      Bond
                                       9,000,000.000            9,389,250.000
                   20271203
                   3.27%   China   Government      Bond
                                      12,500,000.000            13,079,125.000
                   20301119
                   3.03%   China   Government      Bond
                                       7,000,000.000            7,190,540.000
                   20260311
                   3.81%   China   Government      Bond
                                       7,300,000.000            8,220,311.000
                   20500914
                   3.01%   China   Government      Bond
                                       7,000,000.000            7,195,160.000
                   20280513
                   3.72%   China   Government      Bond
                                       8,000,000.000            8,879,280.000
                   20510412
                   3.02%   China   Government      Bond
                                       5,800,000.000            5,953,410.000
                   20310527
                   2.69%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       4,500,000.000            4,562,595.000
                   20260812
                   2.74%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       5,000,000.000            5,077,300.000
                   20260804
                   3.57%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      11,000,000.000            11,326,700.000
                   20240622
                   3.59%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       5,500,000.000            5,833,245.000
                   20270803
                   3.69%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      15,000,000.000            15,529,500.000
                   20240921
                   3.69%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       5,000,000.000            5,346,200.000
                   20280517
                   3.61%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      17,000,000.000            17,724,880.000
                   20250607
                   3.54%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       4,500,000.000            4,782,555.000
                   20280816
                   4.08%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       4,500,000.000            5,241,015.000
                   20481022
                                267/442


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   3.86%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       6,300,000.000            7,127,127.000
                   20490722
                   3.77%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      11,000,000.000            11,491,920.000
                   20250308
                   3.39%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       6,500,000.000            6,785,220.000
                   20500316
                   2.91%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       5,500,000.000            5,610,385.000
                   20281014
                   3.53%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       3,500,000.000            3,789,590.000
                   20511018
                   2.89%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       4,000,000.000            4,065,480.000
                   20311118
                   2.37%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       5,000,000.000            5,000,450.000
                   20270120
                   2.75%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       7,200,000.000            7,245,432.000
                   20320217
                   2.8%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      15,000,000.000            15,191,100.000
                   20290324
                   3.32%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       2,500,000.000            2,616,425.000
                   20520415
                   2.76%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       5,000,000.000            5,059,350.000
                   20320515
                   2.75%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       4,000,000.000            4,038,480.000
                   20290615
                   2.69%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       4,000,000.000            4,029,880.000
                   20320815
          オフショア・人民元 小計                                      オフショア・人民元
                                                  334,705,861.000
                                                  (6,861,302,797)
          カナダ・ドル                             カナダ・ドル            カナダ・ドル
                   2.75%   Canada    Government
                                        605,000.000            547,591.550
                   International       Bond   20641201
                   5.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        983,000.000           1,133,910.160
                   BOND   20290601
                   5.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,117,000.000            1,369,587.210
                   BOND   20330601
                   5%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,012,000.000            1,216,889.520
                   20370601
                   4%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        913,000.000           1,011,147.500
                   20410601
                                268/442


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   3.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        961,000.000           1,007,291.370
                   20451201
                   2.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,405,000.000            1,379,302.550
                   20240601
                   2.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,337,000.000            1,238,864.200
                   BOND   20481201
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,156,000.000            1,118,430.000
                   BOND   20250601
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        969,000.000            906,528.570
                   20260601
                   1%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,240,000.000            1,119,323.200
                   20270601
                   2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        650,000.000            609,030.500
                   20280601
                   2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,278,173.000
                   20230901
                   2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       3,710,000.000            2,893,837.100
                   20511201
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,220,000.000            1,151,728.800
                   BOND   20290601
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,176,180.000
                   BOND   20240301
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,400,000.000            1,344,616.000
                   20240901
                   1.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       3,450,000.000            2,990,494.500
                   BOND   20300601
                   1.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        700,000.000            661,689.000
                   BOND   20250301
                   0.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       2,890,000.000            2,645,043.600
                   20250901
                   0.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       2,000,000.000            1,609,160.000
                   20301201
                   0.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       2,100,000.000            1,882,965.000
                   BOND   20260301
                   0.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,139,148.000
                   BOND   20240401
                   1%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        300,000.000            273,879.000
                   20260901
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       3,400,000.000            2,959,972.000
                   20310601
                                269/442


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   0.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,000,000.000             944,080.000
                   BOND   20241001
                   1.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,450,000.000            1,048,147.000
                   BOND   20531201
                   0.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.000             964,190.000
                   20231101
                   1.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        200,000.000            183,050.000
                   BOND   20270301
                   0.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       3,000,000.000            2,881,530.000
                   BOND   20240201
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       2,100,000.000            1,816,059.000
                   20311201
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        200,000.000            189,906.000
                   20250401
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        400,000.000            386,392.000
                   20240501
                   2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,500,000.000            1,351,440.000
                   20320601
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        100,000.000            94,092.000
                   BOND   20291201
                   2.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        400,000.000            390,288.000
                   BOND   20270901
                   2.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        200,000.000            196,826.000
                   BOND   20240801
                   3%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.000             984,220.000
                   20251001
                   2.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        270,000.000            253,767.600
                   20321201
                   3%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        360,000.000            355,536.000
                   20241101
          カナダ・ドル 小計                                         カナダ・ドル
                                                  46,704,305.930
                                                  (5,073,021,710)
          シンガポール・
                                    シンガポール・ドル            シンガポール・ドル
          ドル
                   3.5%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        772,000.000            788,675.200
                   20270301
                   3%  SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        923,000.000            925,916.680
                   20240901
                   2.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        809,000.000            798,078.500
                   20300901
                                270/442

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        400,000.000            380,568.000
                   20420401
                   3.375%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        568,000.000            582,484.000
                   20330901
                   2.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        625,000.000            618,437.500
                   20290701
                   2.375%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        524,000.000            517,188.000
                   20250601
                   2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        688,000.000            647,408.000
                   20460301
                   2.125%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        450,000.000            437,625.000
                   20260601
                   2.25%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        750,000.000            680,437.500
                   20360801
                   2.625%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        550,000.000            539,000.000
                   20280501
                   2%  SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        490,000.000            484,267.000
                   20240201
                   2.375%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        350,000.000            316,750.000
                   20390701
                   1.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        540,000.000            420,120.000
                   20500301
                   0.5%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        750,000.000            696,525.000
                   20251101
                   1.625%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        600,000.000            532,674.000
                   20310701
                   1.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        200,000.000            154,756.000
                   20511001
                   1.25%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        200,000.000            186,960.000
                   20261101
                   2.625%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        240,000.000            230,438.400
                   20320801
                   3%  SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        220,000.000            221,423.400
                   20720801
          シンガポール・ドル 小計                                      シンガポール・ドル
                                                  10,159,732.180
                                                  (1,032,736,777)
          スウェーデン・
                                  スウェーデン・クローナ            スウェーデン・クローナ
          クローナ
                   3.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,655,000.000            5,732,958.350
                   20390330
                                271/442


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   1.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       8,025,000.000            7,964,331.000
                   20231113
                   2.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       7,595,000.000            7,629,025.600
                   20250512
                   1%  SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       7,180,000.000            6,844,335.000
                   20261112
                   0.75%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       5,050,000.000            4,694,278.000
                   20280512
                   2.25%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,300,000.000            3,396,690.000
                   20320601
                   0.75%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       6,400,000.000            5,850,368.000
                   20291112
                   0.125%    SWEDISH    GOVERNMENT
                                       5,000,000.000            4,268,150.000
                   BOND   20310512
          スウェーデン・クローナ 小計                                    スウェーデン・クローナ
                                                  46,380,135.950
                                                   (614,073,000)
          デンマーク・ク
                                   デンマーク・クローネ            デンマーク・クローネ
          ローネ
                   4.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                      13,662,000.000            18,355,853.340
                   20391115
                   1.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,846,000.000            4,876,142.120
                   20231115
                   1.75%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       6,013,000.000            6,060,382.440
                   20251115
                   0.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       5,100,000.000            4,785,381.000
                   20271115
                   0.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       8,590,000.000            7,822,225.800
                   20291115
                   0.25%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,500,000.000            2,087,330.000
                   20521115
                   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        500,000.000            416,990.000
                   20311115
                   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.000             971,000.000
                   20241115
          デンマーク・クローネ 小計                                     デンマーク・クローネ
                                                  45,375,304.700
                                                   (863,492,048)
          ノルウェー・ク
                                   ノルウェー・クローネ            ノルウェー・クローネ
          ローネ
                                272/442


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   3%  NORWEGIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       4,095,000.000            4,080,135.150
                   20240314
                   1.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       5,395,000.000            5,184,217.350
                   BOND   20250313
                   1.5%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       4,340,000.000            4,073,003.200
                   BOND   20260219
                   1.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       4,450,000.000            4,148,379.000
                   BOND   20270217
                   2%  NORWEGIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       3,500,000.000            3,252,830.000
                   20280426
                   1.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       3,850,000.000            3,465,770.000
                   BOND   20290906
                   1.375%    NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       6,800,000.000            5,868,060.000
                   BOND   20300819
                   1.25%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       3,500,000.000            2,929,640.000
                   BOND   20310917
                   2.125%    NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       1,700,000.000            1,527,450.000
                   BOND   20320518
          ノルウェー・クローネ 小計                                     ノルウェー・クローネ
                                                  34,529,484.700
                                                   (491,009,272)
          ポーランド・ズ
                                    ポーランド・ズロチ            ポーランド・ズロチ
          ロチ
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                       4,377,000.000            3,769,472.400
                   20260725
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                       3,170,000.000            2,641,561.000
                   20270725
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                       2,870,000.000            2,690,251.900
                   20240425
                   2.75%   Poland    Government      Bond
                                       4,840,000.000            3,908,784.000
                   20291025
                   2.25%   Poland    Government      Bond
                                       3,400,000.000            3,118,718.000
                   20241025
                   0.75%   Poland    Government      Bond
                                       2,000,000.000            1,740,100.000
                   20250425
                   1.25%   Poland    Government      Bond
                                       3,000,000.000            2,078,400.000
                   20301025
                   0.25%   Poland    Government      Bond
                                       2,200,000.000            1,714,240.000
                   20261025
                   POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.000             882,880.000
                   20240725
                                273/442


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   1.75%   POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                       1,800,000.000            1,236,330.000
                   20320425
                   3.75%   POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                        500,000.000            442,550.000
                   20270525
                   5.75%   Poland    Government      Bond
                                        827,000.000            806,829.470
                   20290425
                   4%  Poland    Government      Bond
                                       2,125,000.000            2,065,967.500
                   20231025
                   2.75%   Poland    Government      Bond
                                       3,650,000.000            3,046,691.500
                   20280425
                   3.25%   Poland    Government      Bond
                                       4,591,000.000            4,186,532.900
                   20250725
          ポーランド・ズロチ 小計                                      ポーランド・ズロチ
                                                  34,329,308.670
                                                  (1,025,780,342)
          マレーシア・リ
                                  マレーシア・リンギット            マレーシア・リンギット
          ンギット
                   3.502%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       2,373,000.000            2,348,629.290
                   20270531
                   4.498%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,178,000.000            1,218,110.900
                   20300415
                   4.392%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,514,000.000            1,555,816.680
                   20260415
                   4.232%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,300,000.000            1,316,744.000
                   20310630
                   3.892%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        731,000.000            736,219.340
                   20270315
                   3.844%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,427,000.000            1,382,977.050
                   20330415
                   3.733%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,886,000.000            1,873,816.440
                   20280615
                   4.935%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,300,000.000            1,382,277.000
                   20430930
                   4.181%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,057,000.000            1,072,590.750
                   20240715
                   3.955%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,737,000.000            1,764,010.350
                   20250915
                   4.254%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,220,000.000            1,215,595.800
                   20350531
                   4.736%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        930,000.000            958,978.800
                   20460315
                                274/442


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   3.9%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,550,000.000            1,563,547.000
                   20261130
                   4.059%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,550,000.000            1,571,328.000
                   20240930
                   3.899%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,190,000.000            1,196,830.600
                   20271116
                   4.762%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,950,000.000            2,051,107.500
                   20370407
                   3.882%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,215,144.000
                   20250314
                   4.642%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,243,632.000
                   20331107
                   4.893%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        600,000.000            636,582.000
                   20380608
                   3.906%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        650,000.000            656,246.500
                   20260715
                   3.885%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       2,310,000.000            2,303,485.800
                   20290815
                   4.921%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,268,172.000
                   20480706
                   3.478%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        400,000.000            401,156.000
                   20240614
                   3.828%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,300,000.000            1,248,767.000
                   20340705
                   3.757%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,750,000.000            1,612,695.000
                   20400522
                   4.065%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       2,650,000.000            2,438,556.500
                   20500615
                   2.632%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,800,000.000            1,617,588.000
                   20310415
                   3.582%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        500,000.000            481,910.000
                   20320715
                   4.696%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        400,000.000            412,696.000
                   20421015
                   4.504%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        500,000.000            516,325.000
                   20290430
          マレーシア・リンギット 小計                                    マレーシア・リンギット
                                                  39,261,535.300
                                                  (1,247,507,801)
          メキシコ・ペソ                            メキシコ・ペソ            メキシコ・ペソ
                   5.75%   Mexican    Bonos   20260305
                                      37,290,000.000            33,378,279.000
                                275/442


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   8%  Mexican    Bonos   20471107
                                      21,300,000.000            19,346,790.000
                   8%  Mexican    Bonos   20240905
                                      23,800,000.000            23,074,100.000
                   5.5%   MEXICAN    BONOS   20270304
                                       7,000,000.000            6,075,650.000
                   5%  MEXICAN    BONOS   20250306
                                       1,000,000.000             900,300.000
                   8%  MEXICAN    BONOS   20530731
                                       3,000,000.000            2,726,250.000
                   8%  Mexican    Bonos   20231207
                                      28,033,000.000            27,368,617.900
                   10%  Mexican    Bonos   20241205
                                      23,919,000.000            24,109,873.620
                   7.5%   Mexican    Bonos   20270603
                                      27,968,000.000            26,292,716.800
                   10%  Mexican    Bonos   20361120
                                       8,874,000.000            9,633,880.620
                   8.5%   Mexican    Bonos   20290531
                                      29,544,000.000            28,821,058.320
                   8.5%   Mexican    Bonos   20381118
                                      18,894,000.000            18,003,147.900
                   7.75%   Mexican    Bonos   20310529
                                      32,515,000.000            30,089,706.150
                   7.75%   Mexican    Bonos   20421113
                                      21,654,000.000            19,075,658.220
                   7.75%   Mexican    Bonos   20341123
                                       7,944,000.000            7,209,974.400
          メキシコ・ペソ 小計                                        メキシコ・ペソ
                                                  276,106,002.930
                                                  (1,960,601,117)
          ユーロ                                ユーロ            ユーロ
                   0.75%   Finland    Government      Bond
                                        364,000.000            328,510.000
                   20310415
                   0.875%    Finland    Government
                                        279,000.000            275,303.250
                   Bond   20250915
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                        811,000.000            783,912.600
                   20260415
                   Finland    Government      Bond
                                        700,000.000            693,854.000
                   20230915
                   1.375%    Finland    Government
                                        360,000.000            296,820.000
                   Bond   20470415
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                        800,000.000            755,448.000
                   20270915
                   1.125%    Finland    Government
                                        470,000.000            415,362.500
                   Bond   20340415
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                        500,000.000            463,390.000
                   20280915
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                        500,000.000            454,945.000
                   20290915
                   Finland    Government      Bond
                                        200,000.000            195,628.000
                   20240915
                   0.125%    Finland    Government
                                        310,000.000            231,108.100
                   Bond   20360415
                                276/442


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   0.25%   Finland    Government      Bond
                                        400,000.000            274,028.000
                   20400915
                   Finland    Government      Bond
                                        500,000.000            427,785.000
                   20300915
                   0.125%    Finland    Government
                                        400,000.000            213,964.000
                   Bond   20520415
                   0.125%    Finland    Government
                                        600,000.000            505,734.000
                   Bond   20310915
                   FINLAND    GOVERNMENT      BOND
                                        200,000.000            187,884.000
                   20260915
                   0.5%   FINLAND    GOVERNMENT      BOND
                                        450,000.000            308,848.500
                   20430415
                   1.5%   FINLAND    GOVERNMENT      BOND
                                        300,000.000            282,504.000
                   20320915
                   1.375%    FINLAND    GOVERNMENT
                                        270,000.000            266,384.700
                   BOND   20270415
                   1.2%   Austria    Government      Bond
                                       1,373,000.000            1,366,464.520
                   20251020
                   0.75%   Austria    Government      Bond
                                       1,126,000.000            1,091,657.000
                   20261020
                   1.5%   Austria    Government      Bond
                                        784,000.000            652,585.920
                   20470220
                   1.5%   Austria    Government      Bond
                                        240,000.000            163,848.000
                   20861102
                   0.5%   Austria    Government      Bond
                                       1,280,000.000            1,216,435.200
                   20270420
                   2.1%   Austria    Government      Bond
                                        540,000.000            448,729.200
                   21170920
                   0.75%   Austria    Government      Bond
                                       1,200,000.000            1,134,408.000
                   20280220
                   0.5%   Austria    Government      Bond
                                       1,280,000.000            1,170,982.400
                   20290220
                   Austria    Government      Bond
                                        800,000.000            783,944.000
                   20240715
                   Austria    Government      Bond
                                        980,000.000            845,122.600
                   20300220
                   0.75%   Austria    Government      Bond
                                        700,000.000            457,940.000
                   20510320
                   Austria    Government      Bond
                                        400,000.000            254,744.000
                   20401020
                                277/442


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   0.85%   Austria    Government      Bond
                                        350,000.000            155,323.000
                   21200630
                   Austria    Government      Bond
                                       1,200,000.000            1,007,064.000
                   20310220
                   Austria    Government      Bond
                                        480,000.000            462,883.200
                   20250420
                   0.25%   AUSTRIA    GOVERNMENT      BOND
                                        600,000.000            445,494.000
                   20361020
                   0.7%   AUSTRIA    GOVERNMENT      BOND
                                        300,000.000            149,940.000
                   20710420
                   AUSTRIA    GOVERNMENT      BOND
                                        300,000.000            267,339.000
                   20281020
                   0.9%   AUSTRIA    GOVERNMENT      BOND
                                        500,000.000            444,045.000
                   20320220
                   1.85%   AUSTRIA    GOVERNMENT      BOND
                                        300,000.000            264,855.000
                   20490523
                   0.8%   Belgium    Government      Bond
                                       1,699,000.000            1,675,332.930
                   20250622
                   1%  Belgium    Government      Bond
                                       1,774,000.000            1,631,228.480
                   20310622
                   1.9%   Belgium    Government      Bond
                                       1,058,000.000             965,329.780
                   20380622
                   1%  Belgium    Government      Bond
                                       1,463,000.000            1,437,953.440
                   20260622
                   1.6%   Belgium    Government      Bond
                                       1,244,000.000            1,002,042.000
                   20470622
                   2.15%   Belgium    Government      Bond
                                        740,000.000            643,570.600
                   20660622
                   0.2%   Belgium    Government      Bond
                                        940,000.000            933,307.200
                   20231022
                   0.8%   Belgium    Government      Bond
                                       1,100,000.000            1,058,222.000
                   20270622
                   0.5%   Belgium    Government      Bond
                                       1,050,000.000            1,035,079.500
                   20241022
                   2.25%   Belgium    Government      Bond
                                        580,000.000            521,901.400
                   20570622
                   1.45%   Belgium    Government      Bond
                                        600,000.000            518,286.000
                   20370622
                   0.8%   Belgium    Government      Bond
                                       1,490,000.000            1,415,112.600
                   20280622
                                278/442


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   1.25%   Belgium    Government      Bond
                                        650,000.000            592,442.500
                   20330422
                   0.9%   Belgium    Government      Bond
                                       1,500,000.000            1,411,680.000
                   20290622
                   1.7%   Belgium    Government      Bond
                                        700,000.000            564,102.000
                   20500622
                   0.1%   Belgium    Government      Bond
                                       1,220,000.000            1,062,815.200
                   20300622
                   0.4%   Belgium    Government      Bond
                                        860,000.000            585,935.200
                   20400622
                   Belgium    Government      Bond
                                       1,200,000.000            1,100,580.000
                   20271022
                   Belgium    Government      Bond
                                       1,600,000.000            1,325,120.000
                   20311022
                   0.65%   Belgium    Government      Bond
                                        530,000.000            246,980.000
                   20710622
                   0.35%   BELGIUM    GOVERNMENT      BOND
                                        400,000.000            334,044.000
                   20320622
                   1.4%   BELGIUM    GOVERNMENT      BOND
                                        800,000.000            578,320.000
                   20530622
                   6.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        974,000.000           1,044,790.320
                   20240104
                   6.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,167,000.000            1,444,699.320
                   20270704
                   5.625%    GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,162,000.000            2,630,332.440
                   20280104
                   4.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        950,000.000           1,126,880.500
                   20280704
                   6.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,951,000.000            2,603,589.990
                   20300104
                   5.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       3,048,000.000            4,008,973.440
                   20310104
                   4.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,305,000.000            3,085,611.300
                   20340704
                   4%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       3,271,000.000            4,213,211.550
                   20370104
                   4.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,325,000.000            1,808,108.250
                   20390704
                   4.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,739,000.000            2,536,331.500
                   20400704
                                279/442


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   3.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,974,000.000            2,488,365.180
                   20420704
                   2.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,808,000.000            3,210,442.560
                   20440704
                   1.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,561,000.000            1,583,603.280
                   20240215
                   2.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,679,000.000            3,104,639.520
                   20460815
                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,594,000.000            1,610,513.840
                   20240515
                   1%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       4,042,000.000            4,045,031.500
                   20240815
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,194,000.000            2,164,732.040
                   20250215
                   1%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,134,000.000            2,129,027.780
                   20250815
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,368,000.000            2,316,567.040
                   20260215
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,420,000.000            2,309,406.000
                   20260815
                   0.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       4,200,000.000            4,019,988.000
                   20270215
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       3,300,000.000            3,172,455.000
                   20270815
                   1.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,770,000.000            2,516,849.700
                   20480815
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            1,814,082.000
                   20280215
                   0.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       3,100,000.000            2,899,337.000
                   20280815
                   0.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            2,046,440.000
                   20290215
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       3,000,000.000            2,723,790.000
                   20290815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,850,000.000            1,778,143.500
                   20500815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,750,000.000            1,575,857.500
                   20300215
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,100,000.000            1,697,262.000
                   20350515
                                280/442


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,000,000.000            1,865,460.000
                   20271115
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,800,000.000            1,605,348.000
                   20300815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,200,000.000            1,070,604.000
                   20300815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        900,000.000            795,474.000
                   20310215
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,400,000.000            1,109,472.000
                   20360515
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,000,000.000            1,837,460.000
                   20281115
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,100,000.000             688,897.000
                   20500815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       3,600,000.000            3,150,828.000
                   20310815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        700,000.000            613,319.000
                   20310815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,800,000.000            1,557,450.000
                   20320215
                   1%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        400,000.000            358,552.000
                   20380515
                   1.7%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        700,000.000            706,426.000
                   20320815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            99,461.000
                   20230915
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,200,000.000             721,164.000
                   20520815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       4,200,000.000            4,164,090.000
                   20231215
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            98,792.000
                   20240315
                   0.2%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            98,664.000
                   20240614
                   0.4%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        530,000.000            522,781.400
                   20240913
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            1,888,163.000
                   20231013
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,920,000.000            1,895,712.000
                   20240405
                                281/442


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,700,000.000            1,663,841.000
                   20241018
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,400,000.000            2,334,864.000
                   20250411
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,300,000.000            2,223,870.000
                   20251010
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            96,801.000
                   20251010
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            2,111,076.000
                   20260410
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,234,272.000
                   20261009
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            94,191.000
                   20270416
                   1.3%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            99,590.000
                   20271015
                   6%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,025,000.000            3,452,009.000
                   20251025
                   5.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,323,000.000            4,089,184.110
                   20290425
                   5.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,227,000.000            4,280,454.150
                   20321025
                   4.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,659,000.000            3,346,537.630
                   20350425
                   4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,764,000.000            2,292,000.480
                   20550425
                   4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,374,000.000            2,850,580.500
                   20381025
                   4.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,297,000.000            3,426,769.920
                   20231025
                   4.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,164,000.000            4,083,078.720
                   20410425
                   4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,717,000.000            2,284,279.630
                   20600425
                   3.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,646,000.000            3,907,090.060
                   20260425
                   2.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       5,899,000.000            6,211,941.950
                   20271025
                   3.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,088,000.000            3,450,068.000
                   20450525
                                282/442


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   2.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       6,086,000.000            6,211,310.740
                   20240525
                   2.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       5,087,000.000            5,339,773.030
                   20300525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,899,000.000            4,954,211.730
                   20241125
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,492,000.000            3,412,277.640
                   20250525
                   1%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       5,101,000.000            5,036,115.280
                   20251125
                   1.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       5,120,000.000            4,954,316.800
                   20310525
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,387,000.000            4,232,533.730
                   20260525
                   1.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,169,000.000            3,597,555.170
                   20360525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,387,000.000            1,095,896.440
                   20660525
                   0.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,050,000.000            3,835,147.500
                   20261125
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,570,000.000            2,330,141.900
                   20390625
                   1%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,400,000.000            3,301,740.000
                   20270525
                   2%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,550,000.000            2,279,725.500
                   20480525
                   0.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       5,400,000.000            5,114,340.000
                   20280525
                   1.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,950,000.000            3,509,259.000
                   20340525
                   0.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,950,000.000            4,659,385.500
                   20281125
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,400,000.000            3,349,204.000
                   20240325
                   1.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,850,000.000            2,251,443.000
                   20500525
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,350,000.000            3,999,085.500
                   20290525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,330,000.000            4,185,724.400
                   20250325
                                283/442


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,200,000.000            3,686,760.000
                   20291125
                   0.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,770,000.000            1,733,189.000
                   20520525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,000,000.000            2,855,970.000
                   20260225
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            1,566,972.000
                   20400525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,000,000.000            3,418,320.000
                   20301125
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,480,000.000             653,553.200
                   20720525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            98,720.000
                   20240225
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,500,000.000             997,755.000
                   20440625
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,600,000.000            3,820,714.000
                   20311125
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,100,000.000            2,885,201.000
                   20270225
                   0.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,500,000.000             915,525.000
                   20530525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,100,000.000            1,713,537.000
                   20320525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            96,728.000
                   20250225
                   1.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        200,000.000            167,048.000
                   20380525
                   0.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        300,000.000            284,391.000
                   20280225
                   2%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        500,000.000            491,275.000
                   20321125
                   5.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,139,000.000            1,366,127.990
                   BOND   20280115
                   4%  NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,755,000.000            2,165,950.800
                   BOND   20370115
                   3.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,729,000.000            2,184,539.630
                   BOND   20420115
                   2.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,468,000.000            1,543,866.240
                   BOND   20330115
                                284/442


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   2.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,929,000.000            2,188,778.430
                   BOND   20470115
                   2%  NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,514,000.000            1,540,495.000
                   BOND   20240715
                   0.25%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,791,000.000            1,739,669.940
                   BOND   20250715
                   0.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,938,000.000            1,870,480.080
                   BOND   20260715
                   0.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       2,200,000.000            2,120,514.000
                   BOND   20270715
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                       1,400,000.000            1,382,486.000
                   20240115
                   0.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,350,000.000            1,285,348.500
                   BOND   20280715
                   0.25%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,088,628.000
                   BOND   20290715
                   0.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        900,000.000            695,592.000
                   BOND   20400115
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                       1,400,000.000            1,223,628.000
                   20300715
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                        800,000.000            749,824.000
                   20270115
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                       1,250,000.000             687,150.000
                   20520115
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,110,928.000
                   20310715
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                        900,000.000            654,300.000
                   20380115
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                        900,000.000            808,416.000
                   20290115
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            95,528.000
                   20260115
                   0.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        600,000.000            524,046.000
                   BOND   20320715
                   9%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        906,000.000            979,386.000
                   20231101
                   7.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,110,000.000            1,307,247.000
                   20261101
                   6.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,392,000.000            2,794,501.840
                   20271101
                                285/442


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   2.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,814,000.000            1,824,230.960
                   20241201
                   3.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,509,000.000            1,339,524.210
                   20460901
                   1.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,487,000.000            2,424,377.340
                   20250601
                   1.65%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,065,000.000            1,724,130.450
                   20320301
                   2%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,891,000.000            2,834,856.780
                   20251201
                   2.7%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,610,000.000            1,289,787.100
                   20470301
                   1.6%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,386,000.000            2,290,202.100
                   20260601
                   2.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,324,000.000            1,901,961.600
                   20360901
                   1.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,068,000.000            1,001,185.920
                   20261201
                   0.65%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,550,000.000            1,531,632.500
                   20231015
                   2.8%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        968,000.000            739,251.920
                   20670301
                   2.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,500,000.000            1,303,485.000
                   20330901
                   2.2%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,510,000.000            1,457,285.900
                   20270601
                   1.85%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,294,696.000
                   20240515
                   3.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,250,000.000            1,138,800.000
                   20480301
                   2.05%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,700,000.000            2,579,877.000
                   20270801
                   1.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,600,000.000            1,575,056.000
                   20241115
                   2.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,139,697.000
                   20380901
                   2%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,100,000.000            1,985,004.000
                   20280201
                   1.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,264,705.000
                   20250515
                                286/442


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   2.8%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,550,000.000            2,485,459.500
                   20281201
                   2.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            2,216,500.000
                   20231001
                   2.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,550,000.000            1,543,521.000
                   20251115
                   3.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,270,000.000            1,189,075.600
                   20350301
                   3.85%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,650,000.000            1,596,870.000
                   20490901
                   3%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            1,855,787.000
                   20290801
                   1.75%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            2,185,128.000
                   20240701
                   2.1%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,100,000.000            2,048,214.000
                   20260715
                   3.1%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,250,000.000            1,104,625.000
                   20400301
                   1.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            1,629,725.000
                   20300401
                   0.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,239,654.000
                   20250201
                   0.85%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,350,000.000            2,155,067.500
                   20270115
                   2.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,550,000.000            1,146,953.500
                   20500901
                   1.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,500,000.000            1,113,060.000
                   20360301
                   1.85%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,500,000.000            1,472,550.000
                   20250701
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,000,000.000            1,640,440.000
                   20300801
                   1.65%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,100,000.000            1,806,693.000
                   20301201
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            1,986,820.000
                   20270915
                   0.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,700,000.000            1,579,793.000
                   20260201
                   1.8%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,500,000.000            1,067,895.000
                   20410301
                                287/442


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   0.9%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            1,515,041.000
                   20310401
                   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,100,000.000            1,071,906.000
                   20240115
                   1.7%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,200,000.000             747,000.000
                   20510901
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        700,000.000            470,995.000
                   20370301
                   0.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            1,618,439.000
                   20280315
                   0.6%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,800,000.000            1,376,946.000
                   20310801
                   1.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        700,000.000            443,163.000
                   20450430
                   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,100,000.000             997,051.000
                   20260401
                   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,500,000.000            1,452,345.000
                   20240415
                   2.15%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        460,000.000            294,133.200
                   20720301
                   0.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        800,000.000            683,808.000
                   20280715
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            1,485,192.000
                   20311201
                   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.000             959,190.000
                   20240815
                   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,200,000.000            1,169,688.000
                   20240130
                   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       3,100,000.000            2,778,499.000
                   20260801
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,700,000.000            1,308,745.000
                   20320601
                   0.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        900,000.000            749,538.000
                   20290215
                   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        300,000.000            284,721.000
                   20241215
                   2.15%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        800,000.000            539,944.000
                   20520901
                   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        200,000.000            195,600.000
                   20231129
                                288/442


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   1.1%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        300,000.000            275,682.000
                   20270401
                   1.2%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        500,000.000            480,035.000
                   20250815
                   2.8%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        800,000.000            769,512.000
                   20290615
                   2.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        300,000.000            264,801.000
                   20321201
                   3.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        300,000.000            271,809.000
                   20380301
                   1.75%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            99,268.000
                   20240530
                   2.65%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        200,000.000            194,704.000
                   20271201
                   5.25%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       3,254,000.000            3,651,671.340
                   Del  Tesoro    20291101
                   6%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,849,000.000            3,354,070.720
                   Tesoro    20310501
                   5.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       1,805,000.000            2,092,825.300
                   Del  Tesoro    20330201
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,298,000.000            2,523,318.900
                   Tesoro    20340801
                   4%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,740,000.000            2,755,508.400
                   Tesoro    20370201
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,044,000.000            2,297,353.800
                   Tesoro    20390801
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,118,000.000            2,252,683.620
                   Tesoro    20250301
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,243,000.000            2,513,595.520
                   Tesoro    20400901
                   4.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,070,000.000            2,198,774.700
                   Del  Tesoro    20260301
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,410,000.000            2,605,499.200
                   Del  Tesoro    20280901
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       1,813,000.000            1,999,213.230
                   Del  Tesoro    20440901
                   4.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,194,000.000            2,275,002.480
                   Del  Tesoro    20240301
                   3.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,201,000.000            2,268,592.710
                   Del  Tesoro    20240901
                                289/442


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   3.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,318,000.000            2,329,705.900
                   Del  Tesoro    20300301
                   5.5%   Belgium    Government      Bond
                                       1,706,000.000            2,052,300.940
                   20280328
                   5%  Belgium    Government      Bond
                                       1,904,000.000            2,422,992.320
                   20350328
                   4.25%   Belgium    Government      Bond
                                       1,604,000.000            1,962,253.400
                   20410328
                   4.5%   Belgium    Government      Bond
                                       1,001,000.000            1,107,336.230
                   20260328
                   4%  Belgium    Government      Bond
                                        780,000.000            906,438.000
                   20320328
                   3.75%   Belgium    Government      Bond
                                        643,000.000            756,624.530
                   20450622
                   2.6%   Belgium    Government      Bond
                                       1,505,000.000            1,544,686.850
                   20240622
                   3%  Belgium    Government      Bond
                                        747,000.000            791,282.160
                   20340622
                   5.4%   IRISH   TREASURY     20250313
                                       1,031,000.000            1,135,275.340
                   3.4%   IRISH   TREASURY     20240318
                                        607,000.000            628,657.760
                   2.4%   IRISH   TREASURY     20300515
                                        961,000.000            998,488.610
                   2%  IRISH   TREASURY     20450218
                                        931,000.000            843,858.400
                   1%  IRISH   TREASURY     20260515
                                       1,073,000.000            1,055,746.160
                   1.7%   IRISH   TREASURY     20370515
                                        550,000.000            501,006.000
                   0.9%   IRISH   TREASURY     20280515
                                        800,000.000            762,848.000
                   1.3%   IRISH   TREASURY     20330515
                                        750,000.000            684,390.000
                   1.35%   IRISH   TREASURY     20310318
                                        750,000.000            716,617.500
                   1.1%   IRISH   TREASURY     20290515
                                        950,000.000            906,195.500
                   1.5%   IRISH   TREASURY     20500515
                                        600,000.000            468,498.000
                   0.4%   IRISH   TREASURY     20350515
                                        350,000.000            275,537.500
                   0.2%   IRISH   TREASURY     20270515
                                        500,000.000            467,555.000
                   0.2%   IRISH   TREASURY     20301018
                                        800,000.000            694,944.000
                   IRISH   TREASURY     20311018
                                        800,000.000            663,672.000
                   0.55%   IRISH   TREASURY     20410422
                                        400,000.000            282,624.000
                   0.35%   IRISH   TREASURY     20321018
                                        100,000.000            83,085.000
                   6.25%   Austria    Government      Bond
                                        825,000.000           1,003,983.750
                   20270715
                   4.15%   Austria    Government      Bond
                                       1,373,000.000            1,665,201.860
                   20370315
                                290/442


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   4.85%   Austria    Government      Bond
                                        875,000.000            979,650.000
                   20260315
                   3.8%   Austria    Government      Bond
                                        338,000.000            443,324.180
                   20620126
                   3.15%   Austria    Government      Bond
                                        723,000.000            814,553.490
                   20440620
                   1.75%   Austria    Government      Bond
                                        959,000.000            968,321.480
                   20231020
                   2.4%   Austria    Government      Bond
                                        771,000.000            776,435.550
                   20340523
                   1.65%   Austria    Government      Bond
                                        932,000.000            940,509.160
                   20241021
                   4%  Finland    Government      Bond
                                        667,000.000            718,772.540
                   20250704
                   2.75%   Finland    Government      Bond
                                        389,000.000            410,815.120
                   20280704
                   2.625%    Finland    Government
                                        407,000.000            417,610.490
                   Bond   20420704
                   2%  Finland    Government      Bond
                                        529,000.000            537,881.910
                   20240415
                   6%  SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,652,000.000            3,258,326.760
                   20290131
                   1.6%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,045,000.000            2,048,272.000
                   20250430
                   1.95%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,052,000.000            1,985,186.880
                   20300730
                   2.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,192,000.000            2,228,189.920
                   20251031
                   1.95%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,733,000.000            2,748,332.130
                   20260430
                   2.9%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,952,000.000            1,869,567.040
                   20461031
                   3.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,550,000.000            1,539,925.000
                   20660730
                   1.3%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,630,000.000            2,576,979.200
                   20261031
                   1.5%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            1,861,677.000
                   20270430
                   2.35%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,750,000.000            1,681,067.500
                   20330730
                                291/442


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   1.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,050,000.000            1,991,903.000
                   20271031
                   1.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,400,000.000            2,311,704.000
                   20280430
                   2.7%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,200,000.000            1,098,204.000
                   20481031
                   1.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,900,000.000            2,781,506.000
                   20280730
                   1.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,600,000.000            1,524,336.000
                   20290430
                   1.85%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,250,000.000            1,994,220.000
                   20350730
                   0.25%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,300,000.000            2,251,815.000
                   20240730
                   0.6%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,800,000.000            2,490,404.000
                   20291031
                   0.5%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,360,000.000            1,184,396.800
                   20300430
                   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,500,000.000            2,411,625.000
                   20250131
                   1%  SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,400,000.000             833,672.000
                   20501031
                   0.8%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,400,000.000            2,265,120.000
                   20270730
                   1.25%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,400,000.000            2,189,904.000
                   20301031
                   1.2%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000             949,637.000
                   20401031
                   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        500,000.000            470,875.000
                   20260131
                   0.1%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            1,788,644.000
                   20310430
                   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        300,000.000            293,508.000
                   20240531
                   1.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        650,000.000            345,962.500
                   20711031
                   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        500,000.000            446,710.000
                   20280131
                   0.85%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        900,000.000            660,834.000
                   20370730
                                292/442


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   0.5%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            1,577,893.000
                   20311031
                   1%  SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        600,000.000            413,124.000
                   20420730
                   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        900,000.000            825,615.000
                   20270131
                   0.7%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,100,000.000            1,749,279.000
                   20320430
                   1.9%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        600,000.000            438,390.000
                   20521031
                   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            95,567.000
                   20250531
                   0.8%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            90,321.000
                   20290730
                   2.55%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.000             979,980.000
                   20321031
                   5.75%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,179,000.000            2,773,888.790
                   20320730
                   4.2%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,754,000.000            2,007,453.000
                   20370131
                   4.9%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,158,000.000            2,702,182.860
                   20400730
                   4.8%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,682,000.000            1,767,697.900
                   20240131
                   4.7%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,973,000.000            2,426,750.540
                   20410730
                   4.65%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,789,000.000            3,034,013.650
                   20250730
                   5.9%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,965,000.000            2,271,422.100
                   20260730
                   4.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,901,000.000            1,971,603.140
                   20231031
                   5.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,770,000.000            2,069,607.900
                   20281031
                   5.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,299,000.000            1,717,901.520
                   20441031
                   3.8%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,970,000.000            2,051,971.700
                   20240430
                   2.75%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,097,000.000            2,157,372.630
                   20241031
          ユーロ 小計                                            ユーロ
                                293/442


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                  568,930,217.720
                                                 (80,532,072,318)
     国債証券 合計                                             241,423,721,923
                                                 [241,423,721,923]
     合計                                             241,423,721,923
                                                 [241,423,721,923]
      (注)    1.  各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。

         2.  合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
           内数で表示しております。
         3.  外貨建有価証券の内訳
                                          組入債券       合計金額に
                 通貨               銘柄数
                                          時価比率       対する比率
           アメリカ・ドル               国債証券           265  銘柄        100%       52.3%
           イギリス・ポンド               国債証券           54 銘柄        100%        4.5%
           イスラエル・シュケル               国債証券           14 銘柄        100%        0.4%
           オーストラリア・ドル               国債証券           26 銘柄        100%        1.5%
           オフショア・人民元               国債証券           39 銘柄        100%        2.8%
           カナダ・ドル               国債証券           40 銘柄        100%        2.1%
           シンガポール・ドル               国債証券           20 銘柄        100%        0.4%
           スウェーデン・クローナ               国債証券            8 銘柄        100%        0.3%
           デンマーク・クローネ               国債証券            8 銘柄        100%        0.4%
           ノルウェー・クローネ               国債証券            9 銘柄        100%        0.2%
           ポーランド・ズロチ               国債証券           15 銘柄        100%        0.4%
           マレーシア・リンギット               国債証券           30 銘柄        100%        0.5%
           メキシコ・ペソ               国債証券           15 銘柄        100%        0.8%
           ユーロ               国債証券           359  銘柄        100%       33.4%
    第2 信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
    「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」の状況


     以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2021  年 9 月 7 日現在        2022  年 9 月 7 日現在
                                294/442


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                                    金 額(円)              金 額(円)
     資産の部
      流動資産
        預金
                                       136,516,124              295,135,776
        コール・ローン
                                       226,415,371              242,233,592
        国債証券
                                      21,361,895,992              26,564,405,009
        派生商品評価勘定
                                          226,141             1,409,927
        未収入金
                                        22,337,536              21,074,757
        未収利息
                                       292,092,457              380,147,146
        前払費用
                                        22,637,518              47,887,203
        その他未収収益
                                           1,193                -
        流動資産合計
                                      22,062,122,332              27,552,293,410
      資産合計
                                      22,062,122,332              27,552,293,410
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                          115,549                 -
        未払金
                                        49,272,743              207,104,049
        未払解約金
                                        21,986,798                988,682
        流動負債合計
                                        71,375,090              208,092,731
      負債合計
                                        71,375,090              208,092,731
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1       15,130,772,827              18,186,563,538
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                      6,859,974,415              9,157,637,141
        元本等合計
                                      21,990,747,242              27,344,200,679
      純資産合計
                                      21,990,747,242              27,344,200,679
     負債純資産合計                                22,062,122,332              27,552,293,410
    注記表


    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                     自   2021  年 9 月 8 日
            区 分
                                     至   2022  年 9 月 7 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 国債証券
       方法
                                295/442


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        (但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する
                        価額等で評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
                        成 12 年総理府令第       133  号)第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    (貸借対照表に関する注記)

             区 分                 2021  年 9 月 7 日現在           2022  年 9 月 7 日現在
     1.  ※ 1  期首                          2020  年 9 月 8 日           2021  年 9 月 8 日
          期首元本額                        12,256,994,427        円         15,130,772,827        円
          期中追加設定元本額                        3,515,963,600        円          3,902,208,938        円
          期中一部解約元本額                         642,185,200       円           846,418,227       円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
                                296/442



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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          新興国債券インデックスファ                         157,594,408       円           261,076,057       円
          ンド(    FOFs  用)(適格機関投
          資家専用)
          ダイワファンドラップ             外国             273,518,080       円           321,919,003       円
          債券インデックス          エマージ
          ングプラス(為替ヘッジな
          し)
          ダイワファンドラップオンラ                         449,770,342       円           338,976,765       円
          イン   外国債券インデックス
          エマージングプラス(為替
          ヘッジなし)
          D-I    ' s  新興国債券イン                    58,097,550      円           60,023,406      円
          デックス
          iFree       新興国債券イン                  4,062,915,785        円          5,324,895,015        円
          デックス
          iFree       8資産バランス                  2,915,477,206        円          3,823,114,293        円
          ダイワ新興国債券インデック                               -円             1,392,324     円
          ス(為替ヘッジなし)(投資
          一任専用)
          DCダイワ新興国債券イン                        7,016,649,882        円          7,877,006,947        円
          デックスファンド
          ダイワ・インデックスセレク                         163,614,930       円           146,620,019       円
          ト  新興国債券
          ダイワ・ノーロード           新興国               33,134,644      円           31,539,709      円
          債券ファンド
       計                           15,130,772,827        円         18,186,563,538        円
     2.     期末日における受益権の総数                        15,130,772,827        口         18,186,563,538        口

    (金融商品に関する注記)

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                      自   2021  年 9 月 8 日
            区 分
                                      至   2022  年 9 月 7 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
                                297/442




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     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
                        変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
                        外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
                        資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して

       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区 分                         2022  年 9 月 7 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    (有価証券に関する注記)

    売買目的有価証券
                          2021  年 9 月 7 日現在              2022  年 9 月 7 日現在
           種 類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額(円)                    含まれた評価差額(円)
     国債証券                             △ 39,729,405                   187,739,598
     合計                             △ 39,729,405                   187,739,598
                                298/442


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    (注)          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(                                       2021  年 7 月 6
               日から    2021  年 9 月 7 日まで、及び       2022  年 7 月 6 日から    2022  年 9 月 7 日まで)を指しておりま
               す。
    (デリバティブ取引に関する注記)

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    通貨関連

                    2021  年 9 月 7 日 現在                 2022  年 9 月 7 日 現在
       種 類       契約額等            時価     評価損益       契約額等            時価      評価損益
               (円)           (円)      (円)       (円)           (円)       (円)
                     うち                        うち
                    1年超                        1年超
     市場取引以外の
     取引
     為替予約取引

     売 建          41,754,042       -   41,789,644       △ 35,602         -    -       -      -

     アメリカ・ドル         20,557,732       -   20,557,544         188        -    -       -      -

     ブラジル・         21,196,310       -   21,232,100       △ 35,790         -    -       -      -
     レアル
     買 建         135,757,370        -  135,903,564        146,194      96,822,776        -    98,232,703      1,409,927

     コロンビア・         20,557,732       -   20,509,208       △ 48,524         -    -       -      -

     ペソ
     チェコ・コルナ          7,936,519       -   7,910,614      △ 25,905         -    -       -      -
     トルコ・リラ         25,736,895       -   25,776,475        39,580         -    -       -      -
     ポーランド・          5,913,389       -   5,908,059       △ 5,330     43,586,860        -    43,987,837       400,977
     ズロチ
     メキシコ・ペソ         23,758,495       -   23,940,140       181,645      20,134,540        -    20,562,114       427,574
     ルーマニア・         51,854,340       -   51,859,068        4,728         -    -       -      -
     レイ
     南アフリカ・             -    -       -      -    33,101,376        -    33,682,752       581,376
     ランド
     合計          177,511,412        -  177,693,208        110,592      96,822,776        -    98,232,703      1,409,927

    (注)    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
                                299/442

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              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                場合は、以下の方法によっております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                  には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                  仲値をもとに計算したレートを用いております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                  合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                  おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    ( 1 口当たり情報)

                            2021  年 9 月 7 日現在             2022  年 9 月 7 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.4534    円               1.5035    円
     ( 1 万口当たり純資産額)                             (14,534    円 )             (15,035    円 )
    附属明細表

    第1   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

     種 類       通 貨            銘 柄             券面総額            評価額        備考
          インドネシア・
     国債証券                               インドネシア・ルピア            インドネシア・ルピア
          ルピア
                   8.25%   Indonesia     Treasury     Bond
                                     8,250,000,000.000            8,893,912,500.000
                   20360515
                   8.75%   Indonesia     Treasury     Bond
                                     8,000,000,000.000            8,821,760,000.000
                   20310515
                   7.5%   Indonesia     Treasury     Bond
                                     5,500,000,000.000            5,636,400,000.000
                   20320815
                   7.5%   Indonesia     Treasury     Bond
                                     7,300,000,000.000            7,474,105,000.000
                   20380515
                   8.125%    Indonesia     Treasury
                                    10,000,000,000.000            10,406,200,000.000
                   Bond   20240515
                                300/442


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   8.375%    Indonesia     Treasury
                                     4,700,000,000.000            5,187,672,000.000
                   Bond   20390415
                   8.25%   Indonesia     Treasury     Bond
                                    12,000,000,000.000            12,823,440,000.000
                   20290515
                   7%  Indonesia     Treasury     Bond
                                    14,300,000,000.000            14,161,147,000.000
                   20300915
                   6.5%   Indonesia     Treasury     Bond
                                    13,700,000,000.000            13,828,369,000.000
                   20250615
                   7.5%   Indonesia     Treasury     Bond
                                     9,300,000,000.000            9,527,292,000.000
                   20350615
                   7.5%   Indonesia     Treasury     Bond
                                    11,500,000,000.000            11,808,200,000.000
                   20400415
                   5.5%   Indonesia     Treasury     Bond
                                    14,400,000,000.000            13,949,280,000.000
                   20260415
                   6.5%   Indonesia     Treasury     Bond
                                    15,800,000,000.000            15,149,198,000.000
                   20310215
                   6.25%   Indonesia     Treasury     Bond
                                     4,300,000,000.000            3,973,802,000.000
                   20360615
                   6.375%    INDONESIA     TREASURY
                                    12,600,000,000.000            11,929,428,000.000
                   BOND   20320415
                   5.125%    INDONESIA     TREASURY
                                     9,000,000,000.000            8,451,180,000.000
                   BOND   20270415
                   7.125%    INDONESIA     TREASURY
                                     5,700,000,000.000            5,661,981,000.000
                   BOND   20420615
                   6.375%    INDONESIA     TREASURY
                                     2,700,000,000.000            2,524,041,000.000
                   BOND   20370715
                   11%  Indonesia     Treasury     Bond
                                     3,600,000,000.000            4,074,192,000.000
                   20250915
                   10.5%   Indonesia     Treasury     Bond
                                     3,480,000,000.000            4,181,602,800.000
                   20300815
                   9.5%   Indonesia     Treasury     Bond
                                     2,970,000,000.000            3,432,963,600.000
                   20310715
                   8.375%    Indonesia     Treasury
                                    12,824,000,000.000            13,638,195,760.000
                   Bond   20260915
                   8.25%   Indonesia     Treasury     Bond
                                     4,750,000,000.000            5,110,572,500.000
                   20320615
                   7%  Indonesia     Treasury     Bond
                                    12,530,000,000.000            12,688,128,600.000
                   20270515
                   5.625%    Indonesia     Treasury
                                     6,910,000,000.000            6,962,239,600.000
                   Bond   20230515
                                301/442


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                   6.125%    Indonesia     Treasury
                                    11,450,000,000.000            11,108,561,000.000
                   Bond   20280515
                   6.625%    Indonesia     Treasury
                                     7,075,000,000.000            6,836,006,500.000
                   Bond   20330515
                   8.375%    Indonesia     Treasury
                                    12,520,000,000.000            13,600,350,800.000
                   Bond   20340315
                   8.375%    Indonesia     Treasury
                                    15,150,000,000.000            15,753,273,000.000
                   Bond   20240315
                   9%  Indonesia     Treasury     Bond
                                    10,620,000,000.000            11,727,028,800.000
                   20290315
          インドネシア・ルピア 小計                                     インドネシア・ルピア
                                                279,320,522,460.000
                                                  (2,681,477,015)
          ウルグアイ・ペ
                                     ウルグアイ・ペソ            ウルグアイ・ペソ
          ソ
                   8.5%   Uruguay    Government
                                       2,800,000.000            2,511,712.000
                   International       Bond   20280315
                   8.25%   Uruguay    Government
                                       7,000,000.000            5,860,540.000
                   International       Bond   20310521
          ウルグアイ・ペソ 小計                                       ウルグアイ・ペソ
                                                   8,372,252.000
                                                   (29,381,581)
          エジプト・ポン
                                     エジプト・ポンド            エジプト・ポンド
          ド
                   16.1%   ARAB   REP  EGYPT   20290507
                                       1,500,000.000            1,365,750.000
                   14.35%    ARAB   REP  EGYPT
                                       1,000,000.000             939,090.000
                   20240910
                   14.4%   ARAB   REP  EGYPT   20290910
                                       4,000,000.000            3,620,920.000
                   13.536%    ARAB   REP  EGYPT
                                       1,500,000.000            1,376,700.000
                   20250114
                   14.664%    ARAB   REP  EGYPT
                                       4,500,000.000            3,858,255.000
                   20301006
                   14.556%    ARAB   REP  EGYPT
                                       2,000,000.000            1,764,200.000
                   20271013
                   14.369%    ARAB   REP  EGYPT
                                       9,000,000.000            8,245,440.000
                   20251020
                   14.292%    ARAB   REP  EGYPT
                                       6,000,000.000            5,167,680.000
                   20280105
                   14.06%    ARAB   REP  EGYPT
                                      10,000,000.000            8,950,300.000
                   20260112
                                302/442


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   14.483%    ARAB   REP  EGYPT
                                       9,000,000.000            8,107,020.000
                   20260406
                   14.563%    ARAB   REP  EGYPT
                                       1,000,000.000             910,220.000
                   20260706
                   14.531%    ARAB   REP  EGYPT
                                       8,300,000.000            7,837,358.000
                   20240914
          エジプト・ポンド 小計                                       エジプト・ポンド
                                                  52,142,933.000
                                                   (387,656,636)
          オフショア・人
                                    オフショア・人民元            オフショア・人民元
          民元
                   3.29%   China   Government      Bond
                                       1,700,000.000            1,729,121.000
                   20231018
                   3.22%   China   Government      Bond
                                       3,700,000.000            3,819,621.000
                   20251206
                   3.25%   China   Government      Bond
                                       4,800,000.000            5,002,224.000
                   20281122
                   3.19%   China   Government      Bond
                                       4,000,000.000            4,080,360.000
                   20240411
                   3.29%   China   Government      Bond
                                       5,900,000.000            6,176,356.000
                   20290523
                   3.25%   China   Government      Bond
                                       4,800,000.000            4,970,400.000
                   20260606
                   3.12%   China   Government      Bond
                                       4,200,000.000            4,330,620.000
                   20261205
                   3.13%   China   Government      Bond
                                       5,700,000.000            5,890,038.000
                   20291121
                   2.94%   China   Government      Bond
                                       4,500,000.000            4,586,445.000
                   20241017
                   2.85%   China   Government      Bond
                                       4,800,000.000            4,902,768.000
                   20270604
                   2.68%   China   Government      Bond
                                       8,000,000.000            8,021,280.000
                   20300521
                   1.99%   China   Government      Bond
                                       6,500,000.000            6,469,775.000
                   20250409
                   2.36%   China   Government      Bond
                                       6,150,000.000            6,188,929.500
                   20230702
                   2.88%   China   Government      Bond
                                       4,900,000.000            4,959,633.000
                   20231105
                   3.02%   China   Government      Bond
                                       7,000,000.000            7,174,090.000
                   20251022
                                303/442


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   3.28%   China   Government      Bond
                                       5,000,000.000            5,216,250.000
                   20271203
                   3.27%   China   Government      Bond
                                       6,300,000.000            6,591,879.000
                   20301119
                   3.03%   China   Government      Bond
                                       3,900,000.000            4,006,158.000
                   20260311
                   3.81%   China   Government      Bond
                                       5,800,000.000            6,531,206.000
                   20500914
                   2.84%   China   Government      Bond
                                       4,000,000.000            4,056,920.000
                   20240408
                   3.01%   China   Government      Bond
                                       5,000,000.000            5,139,400.000
                   20280513
                   3.72%   China   Government      Bond
                                       2,000,000.000            2,219,820.000
                   20510412
                   3.02%   China   Government      Bond
                                       7,000,000.000            7,185,150.000
                   20310527
                   2.69%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       2,500,000.000            2,534,775.000
                   20260812
                   2.91%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       1,800,000.000            1,836,126.000
                   20281014
                   3.53%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.000            1,082,740.000
                   20511018
                   2.89%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.000            1,016,370.000
                   20311118
                   2.8%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       3,500,000.000            3,544,590.000
                   20290324
                   2.48%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            2,209,768.000
                   20270415
                   3.32%   CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.000            1,046,570.000
                   20520415
          オフショア・人民元 小計                                      オフショア・人民元
                                                  132,519,382.500
                                                  (2,716,581,081)
          コロンビア・ペ
                                     コロンビア・ペソ            コロンビア・ペソ
          ソ
                   9.85%   Colombia     Government
                                      90,000,000.000            82,109,700.000
                   International       Bond   20270628
                   4.375%    Colombia     Government
                                      45,000,000.000            43,542,000.000
                   International       Bond   20230321
                   10%  Colombian     TES  20240724
                                     3,850,000,000.000            3,748,167,500.000
                   6%  Colombian     TES  20280428
                                     4,870,000,000.000            3,665,015,900.000
                                304/442


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                   7.5%   Colombian     TES  20260826
                                     4,710,000,000.000            4,048,951,500.000
                   7.75%   Colombian     TES  20300918
                                     3,600,000,000.000            2,774,376,000.000
                   7%  Colombian     TES  20320630
                                     4,650,000,000.000            3,263,137,500.000
                   6.25%   Colombian     TES  20251126
                                     3,700,000,000.000            3,153,658,000.000
                   7.25%   Colombian     TES  20341018
                                     4,200,000,000.000            2,873,136,000.000
                   5.75%   Colombian     TES  20271103
                                     3,200,000,000.000            2,429,184,000.000
                   7.25%   Colombian     TES  20501026
                                     3,610,000,000.000            2,136,614,600.000
                   6.25%   Colombian     TES  20360709
                                     1,900,000,000.000            1,138,575,000.000
                   7%  COLOMBIAN     TES  20310326
                                     4,400,000,000.000            3,184,632,000.000
                   9.25%   COLOMBIAN     TES  20420528
                                     1,500,000,000.000            1,139,670,000.000
          コロンビア・ペソ 小計                                       コロンビア・ペソ
                                                33,680,769,700.000
                                                  (1,075,797,465)
          タイ・バーツ                             タイ・バーツ            タイ・バーツ
                   4.875%    Thailand     Government
                                      36,050,000.000            41,360,886.000
                   Bond   20290622
                   3.625%    Thailand     Government
                                      23,300,000.000            23,758,078.000
                   Bond   20230616
                   3.85%   Thailand     Government
                                      31,610,000.000            33,590,050.400
                   Bond   20251212
                   3.65%   Thailand     Government
                                      28,700,000.000            31,132,325.000
                   Bond   20310620
                   3.4%   Thailand     Government      Bond
                                      29,600,000.000            30,054,360.000
                   20360617
                   2.125%    Thailand     Government
                                      35,400,000.000            35,578,770.000
                   Bond   20261217
                   3.775%    Thailand     Government
                                      37,500,000.000            40,777,875.000
                   Bond   20320625
                   2.875%    Thailand     Government
                                      34,900,000.000            31,310,186.000
                   Bond   20460617
                   2.4%   Thailand     Government      Bond
                                      37,500,000.000            38,017,875.000
                   20231217
                   2.875%    Thailand     Government
                                      34,500,000.000            35,732,340.000
                   Bond   20281217
                   3.3%   Thailand     Government      Bond
                                      40,500,000.000            40,005,495.000
                   20380617
                   1.45%   Thailand     Government
                                      42,000,000.000            41,783,280.000
                   Bond   20241217
                   1.6%   Thailand     Government      Bond
                                      36,500,000.000            34,396,140.000
                   20291217
                                305/442


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   1.6%   Thailand     Government      Bond
                                      15,500,000.000            12,894,605.000
                   20350617
                   0.95%   Thailand     Government
                                      34,000,000.000            33,256,760.000
                   Bond   20250617
                   0.75%   Thailand     Government
                                      39,900,000.000            39,335,814.000
                   Bond   20240617
                   1.585%    Thailand     Government
                                      32,900,000.000            27,253,044.000
                   Bond   20351217
                   2%  Thailand     Government      Bond
                                      44,000,000.000            41,869,960.000
                   20311217
                   2%  Thailand     Government      Bond
                                      19,000,000.000            15,050,280.000
                   20420617
                   1%  THAILAND     GOVERNMENT      BOND
                                      48,000,000.000            45,675,360.000
                   20270617
                   0.75%   THAILAND     GOVERNMENT
                                      24,000,000.000            23,606,160.000
                   BOND   20240917
          タイ・バーツ 小計                                         タイ・バーツ
                                                  696,439,643.400
                                                  (2,709,150,213)
          チェコ・コルナ                            チェコ・コルナ            チェコ・コルナ
                   2.5%   Czech   Republic
                                      19,600,000.000            17,177,636.000
                   Government      Bond   20280825
                   5.7%   Czech   Republic
                                      12,100,000.000            12,038,774.000
                   Government      Bond   20240525
                   2.4%   Czech   Republic
                                      21,100,000.000            19,341,526.000
                   Government      Bond   20250917
                   1%  Czech   Republic     Government
                                      23,900,000.000            20,499,986.000
                   Bond   20260626
                   0.95%   Czech   Republic
                                      22,000,000.000            16,672,040.000
                   Government      Bond   20300515
                   0.45%   Czech   Republic
                                      11,900,000.000            11,109,602.000
                   Government      Bond   20231025
                   0.25%   Czech   Republic
                                      22,500,000.000            18,228,825.000
                   Government      Bond   20270210
                   2.75%   Czech   Republic
                                      24,500,000.000            21,536,235.000
                   Government      Bond   20290723
                   2%  Czech   Republic     Government
                                      19,000,000.000            14,728,990.000
                   Bond   20331013
                   1.2%   Czech   Republic
                                      16,200,000.000            12,256,110.000
                   Government      Bond   20310313
                                306/442


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   0.05%   Czech   Republic
                                      10,000,000.000            7,150,000.000
                   Government      Bond   20291129
                   4.2%   Czech   Republic
                                       9,500,000.000            9,069,840.000
                   Government      Bond   20361204
                   1.75%   CZECH   REPUBLIC
                                      14,500,000.000            11,215,750.000
                   GOVERNMENT      BOND   20320623
                   1.25%   CZECH   REPUBLIC
                                      17,500,000.000            15,667,925.000
                   GOVERNMENT      BOND   20250214
                   1.5%   CZECH   REPUBLIC
                                      10,000,000.000            6,220,400.000
                   GOVERNMENT      BOND   20400424
                   CZECH   REPUBLIC     GOVERNMENT
                                       5,000,000.000            4,396,250.000
                   BOND   20241212
                   3.5%   CZECH   REPUBLIC
                                       6,000,000.000            5,358,000.000
                   GOVERNMENT      BOND   20350530
                   6%  CZECH   REPUBLIC     GOVERNMENT
                                      11,000,000.000            11,214,500.000
                   BOND   20260226
          チェコ・コルナ 小計                                        チェコ・コルナ
                                                  233,882,389.000
                                                  (1,344,613,243)
          チリ・ペソ                              チリ・ペソ            チリ・ペソ
                   4.5%   BONOS   TESORERIA     PESOS
                                      500,000,000.000            455,165,000.000
                   20260301
                   5%  BONOS   TESORERIA     PESOS
                                      720,000,000.000            634,723,200.000
                   20350301
                   6%  BONOS   TESORERIA     PESOS
                                      590,000,000.000            564,936,800.000
                   20430101
                   4.7%   BONOS   TESORERIA     PESOS
                                      455,000,000.000            406,023,800.000
                   20300901
                   2.5%   BONOS   TESORERIA     PESOS
                                      850,000,000.000            750,422,500.000
                   20250301
                   2.3%   BONOS   TESORERIA     PESOS
                                      250,000,000.000            195,437,500.000
                   20281001
                   5%  BONOS   TESORERIA     PESOS
                                      200,000,000.000            182,860,000.000
                   20281001
          チリ・ペソ 小計                                          チリ・ペソ
                                                 3,189,568,800.000
                                                   (511,112,452)
          トルコ・リラ                             トルコ・リラ            トルコ・リラ
                   10.4%   Turkey    Government      Bond
                                       3,380,000.000            3,262,409.800
                   20240320
                                307/442


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   9%  Turkey    Government      Bond
                                       1,630,000.000            1,564,800.000
                   20240724
                   8%  Turkey    Government      Bond
                                       2,690,000.000            2,508,478.800
                   20250312
                   10.6%   Turkey    Government      Bond
                                       2,570,000.000            2,567,018.800
                   20260211
                   11%  Turkey    Government      Bond
                                       2,970,000.000            3,029,400.000
                   20270224
                   10.5%   Turkey    Government      Bond
                                       2,500,000.000            2,364,200.000
                   20270811
                   12.4%   Turkey    Government      Bond
                                       2,000,000.000            2,103,040.000
                   20280308
                   16.2%   Turkey    Government      Bond
                                       2,800,000.000            2,837,548.000
                   20230614
                   12.6%   Turkey    Government      Bond
                                       6,100,000.000            6,313,927.000
                   20251001
                   11.7%   Turkey    Government      Bond
                                       8,400,000.000            8,974,392.000
                   20301113
          トルコ・リラ 小計                                         トルコ・リラ
                                                  35,525,214.400
                                                   (278,862,276)
          ドミニカ・ペソ                            ドミニカ・ペソ            ドミニカ・ペソ
                   9.75%   Dominican     Republic
                                      11,000,000.000            10,813,000.000
                   International       Bond   20260605
          ドミニカ・ペソ 小計                                        ドミニカ・ペソ
                                                  10,813,000.000
                                                   (29,093,458)
          ハンガリー・
                                  ハンガリー・フォリント            ハンガリー・フォリント
          フォリント
                   3%  Hungary    Government      Bond
                                      98,500,000.000            84,986,785.000
                   20240626
                   3%  Hungary    Government      Bond
                                      270,000,000.000            194,337,900.000
                   20271027
                   2.75%   Hungary    Government      Bond
                                      130,000,000.000            94,186,300.000
                   20261222
                   6.75%   Hungary    Government      Bond
                                      88,000,000.000            75,714,320.000
                   20281022
                   3%  Hungary    Government      Bond
                                      225,000,000.000            150,144,750.000
                   20300821
                   2.5%   Hungary    Government      Bond
                                      220,000,000.000            182,985,000.000
                   20241024
                                308/442


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   3.25%   Hungary    Government      Bond
                                      272,000,000.000            178,608,800.000
                   20311022
                   1.5%   Hungary    Government      Bond
                                      40,000,000.000            36,762,000.000
                   20230823
                   1%  Hungary    Government      Bond
                                      200,000,000.000            145,260,000.000
                   20251126
                   3%  Hungary    Government      Bond
                                      202,000,000.000            104,488,540.000
                   20381027
                   1.5%   Hungary    Government      Bond
                                      169,000,000.000            121,629,300.000
                   20260422
                   2%  Hungary    Government      Bond
                                      135,000,000.000            86,373,000.000
                   20290523
                   2.25%   Hungary    Government      Bond
                                      215,000,000.000            120,217,250.000
                   20330420
                   1.5%   Hungary    Government      Bond
                                      100,000,000.000            69,995,000.000
                   20260826
                   3%  HUNGARY    GOVERNMENT      BOND
                                      70,000,000.000            34,286,000.000
                   20410425
                   2.25%   HUNGARY    GOVERNMENT      BOND
                                      75,000,000.000            39,967,500.000
                   20340622
                   4.5%   HUNGARY    GOVERNMENT      BOND
                                      100,000,000.000            76,771,000.000
                   20280323
                   6%  Hungary    Government      Bond
                                      131,800,000.000            123,470,240.000
                   20231124
                   5.5%   Hungary    Government      Bond
                                      282,500,000.000            241,678,750.000
                   20250624
          ハンガリー・フォリント 小計                                    ハンガリー・フォリント
                                                 2,161,862,435.000
                                                   (757,518,759)
          フィリピン・ペ
                                     フィリピン・ペソ            フィリピン・ペソ
          ソ
                   6.25%   Philippine      Government
                                      10,000,000.000            9,755,700.000
                   International       Bond   20360114
          フィリピン・ペソ 小計                                       フィリピン・ペソ
                                                   9,755,700.000
                                                   (24,497,538)
          ブラジル・レア
                                     ブラジル・レアル            ブラジル・レアル
          ル
                   10%  Brazil    Notas   do  Tesouro
                                      10,890,000.000            10,454,182.200
                   Nacional     Serie   F 20250101
                                309/442


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   10%  Brazil    Notas   do  Tesouro
                                      12,350,000.000            11,635,058.500
                   Nacional     Serie   F 20270101
                   10%  Brazil    Notas   do  Tesouro
                                       8,100,000.000            7,450,704.000
                   Nacional     Serie   F 20290101
                   10%  Brazil    Notas   do  Tesouro
                                       4,600,000.000            4,158,262.000
                   Nacional     Serie   F 20310101
                   10%  BRAZIL    NOTAS   DO  TESOURO
                                       1,800,000.000            1,601,136.000
                   NACIONAL     SERIE   F 20330101
                   Brazil    Letras    do  Tesouro
                                      20,400,000.000            18,392,028.000
                   Nacional     20230701
                   Brazil    Letras    do  Tesouro
                                      29,400,000.000            25,022,046.000
                   Nacional     20240101
                   Brazil    Letras    do  Tesouro
                                      10,200,000.000            8,247,006.000
                   Nacional     20240701
                   BRAZIL    LETRAS    DO  TESOURO
                                      13,900,000.000            10,150,336.000
                   NACIONAL     20250701
          ブラジル・レアル 小計                                       ブラジル・レアル
                                                  97,110,758.700
                                                  (2,645,802,043)
          ペルー・ソル                             ペルー・ソル            ペルー・ソル
                   5.7%   Peru   Government      Bond
                                        730,000.000            718,889.400
                   20240812
                   6.35%   Peru   Government      Bond
                                       2,870,000.000            2,679,719.000
                   20280812
                   6.15%   Peru   Government      Bond
                                       2,550,000.000            2,195,473.500
                   20320812
                   5.94%   Peru   Government      Bond
                                       2,700,000.000            2,433,888.000
                   20290212
                   5.4%   Peru   Government      Bond
                                       2,050,000.000            1,605,765.000
                   20340812
                   5.35%   Peru   Government      Bond
                                       1,000,000.000             720,980.000
                   20400812
                   8.2%   Peru   Government      Bond
                                       2,075,000.000            2,164,079.750
                   20260812
                   6.9%   Peru   Government      Bond
                                       2,065,000.000            1,806,400.050
                   20370812
                   6.95%   Peru   Government      Bond
                                       2,570,000.000            2,388,326.700
                   20310812
          ペルー・ソル 小計                                         ペルー・ソル
                                                  16,713,521.400
                                                   (613,195,701)
                                310/442

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          ポーランド・ズ
                                    ポーランド・ズロチ            ポーランド・ズロチ
          ロチ
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                       7,490,000.000            6,450,388.000
                   20260725
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                       5,240,000.000            4,366,492.000
                   20270725
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                       4,700,000.000            4,405,639.000
                   20240425
                   2.75%   Poland    Government      Bond
                                       8,250,000.000            6,662,700.000
                   20291025
                   2.25%   Poland    Government      Bond
                                       5,600,000.000            5,136,712.000
                   20241025
                   0.75%   Poland    Government      Bond
                                       4,700,000.000            4,089,235.000
                   20250425
                   1.25%   Poland    Government      Bond
                                       5,600,000.000            3,879,680.000
                   20301025
                   0.25%   Poland    Government      Bond
                                       5,700,000.000            4,441,440.000
                   20261025
                   1.75%   POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                       3,900,000.000            2,678,715.000
                   20320425
                   3.75%   POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                       3,400,000.000            3,009,340.000
                   20270525
                   4%  Poland    Government      Bond
                                       4,530,000.000            4,404,156.600
                   20231025
                   2.75%   Poland    Government      Bond
                                       5,700,000.000            4,757,847.000
                   20280425
                   3.25%   Poland    Government      Bond
                                       6,150,000.000            5,608,185.000
                   20250725
          ポーランド・ズロチ 小計                                      ポーランド・ズロチ
                                                  59,890,529.600
                                                  (1,789,564,959)
          マレーシア・リ
                                  マレーシア・リンギット            マレーシア・リンギット
          ンギット
                   4.258%    Malaysia     Government
                                       1,800,000.000            1,833,732.000
                   Investment      Issue   20270726
                   4.094%    Malaysia     Government
                                       2,000,000.000            2,025,600.000
                   Investment      Issue   20231130
                   4.369%    Malaysia     Government
                                       3,500,000.000            3,579,135.000
                   Investment      Issue   20281031
                   4.128%    Malaysia     Government
                                       1,900,000.000            1,932,015.000
                   Investment      Issue   20250815
                                311/442


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   4.13%   Malaysia     Government
                                       1,600,000.000            1,615,536.000
                   Investment      Issue   20290709
                   3.655%    Malaysia     Government
                                       2,700,000.000            2,714,310.000
                   Investment      Issue   20241015
                   3.726%    Malaysia     Government
                                       4,200,000.000            4,202,058.000
                   Investment      Issue   20260331
                   3.465%    Malaysia     Government
                                       5,100,000.000            4,898,958.000
                   Investment      Issue   20301015
                   3.422%    Malaysia     Government
                                       3,500,000.000            3,434,795.000
                   Investment      Issue   20270930
                   3.447%    Malaysia     Government
                                       3,100,000.000            2,835,167.000
                   Investment      Issue   20360715
                   4.417%    MALAYSIA     T-BILL
                                       3,300,000.000            3,290,199.000
                   20410930
                   3.99%   MALAYSIA     GOVERNMENT
                                       2,300,000.000            2,327,324.000
                   INVESTMENT      ISSUE   20251015
                   3.502%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       2,450,000.000            2,424,838.500
                   20270531
                   3.733%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       3,250,000.000            3,229,005.000
                   20280615
                   4.181%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,740,000.000            1,765,665.000
                   20240715
                   3.955%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       3,350,000.000            3,402,092.500
                   20250915
                   4.254%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       2,300,000.000            2,291,697.000
                   20350531
                   3.8%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,400,000.000            1,411,900.000
                   20230817
                   3.9%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       3,800,000.000            3,833,212.000
                   20261130
                   4.059%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,720,000.000            1,743,667.200
                   20240930
                   3.899%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       2,520,000.000            2,534,464.800
                   20271116
                   4.762%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       2,600,000.000            2,734,810.000
                   20370407
                   3.882%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,500,000.000            1,518,930.000
                   20250314
                   3.757%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,400,000.000            1,408,848.000
                   20230420
                                312/442


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   3.906%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       2,000,000.000            2,019,220.000
                   20260715
                   3.885%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       2,950,000.000            2,941,681.000
                   20290815
                   3.478%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       3,300,000.000            3,309,537.000
                   20240614
                   3.828%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       2,000,000.000            1,921,180.000
                   20340705
                   3.757%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       3,500,000.000            3,225,390.000
                   20400522
                   4.065%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       3,600,000.000            3,312,756.000
                   20500615
                   2.632%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       2,900,000.000            2,606,114.000
                   20310415
                   3.582%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,000,000.000             963,820.000
                   20320715
                   4.193%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,000,000.000            1,012,530.000
                   20321007
                   4.696%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,100,000.000            1,134,914.000
                   20421015
          マレーシア・リンギット 小計                                    マレーシア・リンギット
                                                  85,435,101.000
                                                  (2,714,640,530)
          メキシコ・ペソ                            メキシコ・ペソ            メキシコ・ペソ
                   5.75%   Mexican    Bonos   20260305
                                      52,400,000.000            46,903,240.000
                   8%  Mexican    Bonos   20471107
                                      29,300,000.000            26,613,190.000
                   8%  Mexican    Bonos   20240905
                                      39,000,000.000            37,810,500.000
                   5.5%   MEXICAN    BONOS   20270304
                                      13,000,000.000            11,283,350.000
                   5%  MEXICAN    BONOS   20250306
                                      10,700,000.000            9,633,210.000
                   8%  MEXICAN    BONOS   20530731
                                       5,500,000.000            4,998,125.000
                   8%  Mexican    Bonos   20231207
                                      27,250,000.000            26,604,175.000
                   10%  Mexican    Bonos   20241205
                                      26,550,000.000            26,761,869.000
                   7.5%   Mexican    Bonos   20270603
                                      40,030,000.000            37,632,203.000
                   10%  Mexican    Bonos   20361120
                                      11,890,000.000            12,908,140.700
                   8.5%   Mexican    Bonos   20290531
                                      35,230,000.000            34,367,921.900
                   8.5%   Mexican    Bonos   20381118
                                      29,100,000.000            27,727,935.000
                   7.75%   Mexican    Bonos   20310529
                                      44,350,000.000            41,041,933.500
                   7.75%   Mexican    Bonos   20421113
                                      26,120,000.000            23,009,891.600
                   7.75%   Mexican    Bonos   20341123
                                      10,430,000.000            9,466,268.000
          メキシコ・ペソ 小計                                        メキシコ・ペソ
                                313/442


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                  376,761,952.700
                                                  (2,675,348,950)
          ルーマニア・レ
                                     ルーマニア・レイ            ルーマニア・レイ
          イ
                   5.85%   Romania    Government      Bond
                                       1,430,000.000            1,416,929.800
                   20230426
                   4.75%   Romania    Government      Bond
                                       2,450,000.000            2,283,571.500
                   20250224
                   5.8%   Romania    Government      Bond
                                       2,100,000.000            1,924,167.000
                   20270726
                   3.25%   Romania    Government      Bond
                                       1,600,000.000            1,495,312.000
                   20240429
                   4.25%   Romania    Government      Bond
                                       1,500,000.000            1,463,940.000
                   20230628
                   5%  Romania    Government      Bond
                                       2,600,000.000            2,223,988.000
                   20290212
                   4.85%   Romania    Government      Bond
                                       1,600,000.000            1,452,080.000
                   20260422
                   3.65%   Romania    Government      Bond
                                       2,900,000.000            2,116,652.000
                   20310924
                   4.5%   Romania    Government      Bond
                                       2,500,000.000            2,372,025.000
                   20240617
                   4.4%   Romania    Government      Bond
                                       2,400,000.000            2,332,008.000
                   20230925
                   3.65%   Romania    Government      Bond
                                       2,300,000.000            2,063,215.000
                   20250728
                   4%  Romania    Government      Bond
                                       1,600,000.000            1,544,544.000
                   20231025
                   4.15%   Romania    Government      Bond
                                       1,600,000.000            1,344,368.000
                   20280126
                   3.7%   Romania    Government      Bond
                                       1,300,000.000            1,200,043.000
                   20241125
                   3.25%   Romania    Government      Bond
                                       2,100,000.000            1,795,080.000
                   20260624
                   4.15%   ROMANIA    GOVERNMENT      BOND
                                       2,500,000.000            1,952,725.000
                   20301024
                   4.75%   ROMANIA    GOVERNMENT      BOND
                                        800,000.000            600,072.000
                   20341011
                   2.5%   ROMANIA    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,013,519.000
                   20271025
                                314/442


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   6.7%   ROMANIA    GOVERNMENT      BOND
                                       2,000,000.000            1,833,400.000
                   20320225
          ルーマニア・レイ 小計                                       ルーマニア・レイ
                                                  32,427,639.300
                                                   (947,237,286)
          ロシア・ルーブ
                                     ロシア・ルーブル            ロシア・ルーブル
          ル
                   8.15%   Russian    Federal    Bond   -
                                      46,760,000.000                0.000
                   OFZ  20270203
                   7%  Russian    Federal    Bond   - OFZ
                                      24,400,000.000                0.000
                   20230125
                   7.05%   Russian    Federal    Bond   -
                                      46,160,000.000                0.000
                   OFZ  20280119
                   7%  Russian    Federal    Bond   - OFZ
                                      33,800,000.000                0.000
                   20230816
                   8.5%   Russian    Federal    Bond   -
                                      43,000,000.000                0.000
                   OFZ  20310917
                   7.75%   Russian    Federal    Bond   -
                                      45,600,000.000                0.000
                   OFZ  20260916
                   7.4%   Russian    Federal    Bond   -
                                      54,000,000.000                0.000
                   OFZ  20221207
                   7.7%   Russian    Federal    Bond   -
                                      46,100,000.000                0.000
                   OFZ  20330323
                   7.1%   Russian    Federal    Bond   -
                                      48,600,000.000                0.000
                   OFZ  20241016
                   6.5%   Russian    Federal    Bond   -
                                      48,000,000.000                0.000
                   OFZ  20240228
                   7.25%   Russian    Federal    Bond   -
                                      55,000,000.000                0.000
                   OFZ  20340510
                   6.9%   Russian    Federal    Bond   -
                                      49,000,000.000                0.000
                   OFZ  20290523
                   7.95%   Russian    Federal    Bond   -
                                      46,000,000.000                0.000
                   OFZ  20261007
                   7.4%   Russian    Federal    Bond   -
                                      55,000,000.000                0.000
                   OFZ  20240717
                   7.15%   Russian    Federal    Bond   -
                                      59,000,000.000                0.000
                   OFZ  20251112
                   7.65%   Russian    Federal    Bond   -
                                      65,000,000.000                0.000
                   OFZ  20300410
                                315/442


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   7.7%   Russian    Federal    Bond   -
                                      38,000,000.000                0.000
                   OFZ  20390316
                   6%  Russian    Federal    Bond   - OFZ
                                      68,000,000.000                0.000
                   20271006
                   4.5%   Russian    Federal    Bond   -
                                      71,000,000.000                0.000
                   OFZ  20250716
                   6.1%   Russian    Federal    Bond   -
                                      63,000,000.000                0.000
                   OFZ  20350718
                   5.7%   Russian    Federal    Bond   -
                                      65,000,000.000                0.000
                   OFZ  20280517
                   6.9%   RUSSIAN    FEDERAL    BOND   -
                                      74,000,000.000                0.000
                   OFZ  20310723
                   6.7%   RUSSIAN    FEDERAL    BOND   -
                                      50,000,000.000                0.000
                   OFZ  20290314
          ロシア・ルーブル 小計                                       ロシア・ルーブル
                                                       0.000
                                                       ( - )
          南アフリカ・ラ
                                    南アフリカ・ランド            南アフリカ・ランド
          ンド
                   10.5%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                      55,450,000.000            58,322,310.000
                   AFRICA    20261221
                   6.25%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                      14,720,000.000            9,670,304.000
                   AFRICA    20360331
                   6.5%   REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA
                                      13,280,000.000            8,322,576.000
                   20410228
                   7%  REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA
                                      19,540,000.000            15,451,255.000
                   20310228
                   8.75%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                      55,520,000.000            43,474,936.000
                   AFRICA    20480228
                   8.5%   REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA
                                      36,400,000.000            29,008,980.000
                   20370131
                   8%  REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA
                                      45,900,000.000            40,027,095.000
                   20300131
                   8.75%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                      35,900,000.000            28,222,785.000
                   AFRICA    20440131
                   8.25%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                      39,900,000.000            33,565,875.000
                   AFRICA    20320331
                   8.875%    REPUBLIC     OF  SOUTH
                                      34,800,000.000            29,325,960.000
                   AFRICA    20350228
                                316/442


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   9%  REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA
                                      29,100,000.000            23,744,145.000
                   20400131
          南アフリカ・ランド 小計                                      南アフリカ・ランド
                                                  319,136,221.000
                                                  (2,632,873,823)
     国債証券 合計                                              26,564,405,009
                                                 [26,564,405,009]
     合計                                              26,564,405,009
                                                 [26,564,405,009]
      (注)    1.  各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。

         2.  合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
           内数で表示しております。
         3.  外貨建有価証券の内訳
                                          組入債券       合計金額に
                 通貨               銘柄数
                                          時価比率       対する比率
           インドネシア・ルピア               国債証券           30 銘柄        100%       10.1%
           ウルグアイ・ペソ               国債証券            2 銘柄        100%        0.1%
           エジプト・ポンド               国債証券           12 銘柄        100%        1.5%
           オフショア・人民元               国債証券           30 銘柄        100%       10.2%
           コロンビア・ペソ               国債証券           14 銘柄        100%        4.0%
           タイ・バーツ               国債証券           21 銘柄        100%       10.2%
           チェコ・コルナ               国債証券           18 銘柄        100%        5.1%
           チリ・ペソ               国債証券            7 銘柄        100%        1.9%
           トルコ・リラ               国債証券           10 銘柄        100%        1.0%
           ドミニカ・ペソ               国債証券            1 銘柄        100%        0.1%
           ハンガリー・フォリント               国債証券           19 銘柄        100%        2.9%
           フィリピン・ペソ               国債証券            1 銘柄        100%        0.1%
           ブラジル・レアル               国債証券            9 銘柄        100%       10.0%
           ペルー・ソル               国債証券            9 銘柄        100%        2.3%
           ポーランド・ズロチ               国債証券           13 銘柄        100%        6.7%
           マレーシア・リンギット               国債証券           34 銘柄        100%       10.2%
           メキシコ・ペソ               国債証券           15 銘柄        100%       10.1%
           ルーマニア・レイ               国債証券           19 銘柄        100%        3.6%
           ロシア・ルーブル               国債証券           23 銘柄         -%        -%
           南アフリカ・ランド               国債証券           11 銘柄        100%        9.9%
    第2 信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

                                317/442


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
    「ダイワJ-REITマザーファンド」の状況


     以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2021  年 9 月 7 日現在        2022  年 9 月 7 日現在
                                    金 額(円)              金 額(円)
     資産の部
      流動資産
        コール・ローン
                                      9,049,899,340              6,400,084,818
        投資証券
                             ※ 2       475,939,964,100              492,034,040,000
        未収入金
                                      1,022,517,459                     -
        未収配当金
                                      5,258,663,033              5,861,732,424
        前払金
                                             -         21,280,000
        流動資産合計
                                     491,271,043,932              504,317,137,242
      資産合計
                                     491,271,043,932              504,317,137,242
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                        57,176,000              10,696,000
        前受金
                                         7,840,000                  -
        未払金
                                       573,923,700              891,530,150
        未払解約金
                                       591,401,000              125,915,000
        流動負債合計
                                      1,230,340,700              1,028,141,150
      負債合計
                                      1,230,340,700              1,028,141,150
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1       138,556,634,922              145,851,213,788
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                     351,484,068,310              357,437,782,304
        元本等合計
                                     490,040,703,232              503,288,996,092
      純資産合計
                                     490,040,703,232              503,288,996,092
     負債純資産合計                                491,271,043,932              504,317,137,242
    注記表


                                318/442

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                     自   2021  年 9 月 8 日
            区 分
                                     至   2022  年 9 月 7 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 投資証券
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予
                        想配当金額を計上しております。
    (貸借対照表に関する注記)

             区 分                 2021  年 9 月 7 日現在           2022  年 9 月 7 日現在
     1.  ※ 1  期首                          2020  年 9 月 8 日           2021  年 9 月 8 日
          期首元本額                       130,880,999,900         円        138,556,634,922         円
          期中追加設定元本額                        33,975,234,504        円         32,886,466,478        円
          期中一部解約元本額                        26,299,599,482        円         25,591,887,612        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワJ-REITオープン                        5,124,278,617        円          4,583,372,818        円
          ダイワJ-REITオープン                       122,438,993,777         円        129,070,791,974         円
          (毎月分配型)
          ダイワJ-REITオープン                         338,225,196       円           353,397,764       円
          (年  1 回決算型)
          DCダイワ・ターゲットイ                           6,504,394     円           12,620,822      円
          ヤー  2050
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          iFree       J-REITイ                   483,006,494       円           615,985,156       円
          ンデックス
          iFree       8資産バランス                  1,197,273,510        円          1,629,952,741        円
          DC・ダイワJ-REIT                        5,394,658,162        円          5,475,869,799        円
          オープン
          DCダイワ・ターゲットイ                           5,225,396     円            6,439,997     円
          ヤー  2030
          DCダイワ・ターゲットイ                           4,036,190     円            5,780,467     円
          ヤー  2040
          ダイワ国内REITインデッ                               -円              760,588    円
          クス(投資一任専用)
          ダイワ・ノーロード           J-R               99,168,219      円           95,858,215      円
          EITファンド
          ダイワファンドラップ             J-            1,827,586,069        円          2,250,728,619        円
          REITインデックス
          ダイワJ-REITインデッ                         148,721,866       円           321,441,449       円
          クス(ダイワSMA専用)
          ダイワファンドラップオンラ                         487,256,716       円           493,895,828       円
          イン   J-REITインデッ
          クス
          ダイワ・インデックスセレク                        1,001,700,316        円           934,317,551       円
          ト  J-REIT
       計                          138,556,634,922         円        145,851,213,788         円
     2.     期末日における受益権の総数                       138,556,634,922         口        145,851,213,788         口

     3.  ※ 2  差入委託証拠金代用有価証券                 先物取引に係る差入委託証拠                 先物取引に係る差入委託証拠

                          金代用有価証券として以下の                 金代用有価証券として以下の
                          とおり差入を行っておりま                 とおり差入を行っておりま
                          す。                 す。
                           投資証券       6,000,300,000        円   投資証券       5,512,900,000        円
    (金融商品に関する注記)

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                      自   2021  年 9 月 8 日
            区 分
                                      至   2022  年 9 月 7 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
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     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、
                        信用リスク、流動性リスクであります。
                        信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                        款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における不
                        動産投信指数先物取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して

       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区 分                         2022  年 9 月 7 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    (有価証券に関する注記)

    売買目的有価証券
                          2021  年 9 月 7 日現在              2022  年 9 月 7 日現在
           種 類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額(円)                    含まれた評価差額(円)
     投資証券                           41,211,046,557                    35,210,143,742
     合計                           41,211,046,557                    35,210,143,742
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    (注)          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(                                       2021  年 3 月
               16 日から    2021  年 9 月 7 日まで、及び       2022  年 3 月 16 日から    2022  年 9 月 7 日まで)を指してお
               ります。
    (デリバティブ取引に関する注記)

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    不動産投信関連

                    2021  年 9 月 7 日 現在                  2022  年 9 月 7 日 現在
       種 類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
              (円)           (円)       (円)       (円)           (円)       (円)
                    うち                        うち
                   1年超                        1年超
     市場取引
     不動産投信

     指数先物取
     引
      買 建               -

            12,026,560,000           11,970,000,000       △ 56,560,000     11,266,080,000         -  11,256,000,000       △ 10,080,000
     合計       12,026,560,000         -  11,970,000,000       △ 56,560,000     11,266,080,000         -  11,256,000,000       △ 10,080,000

    (注)    1.  時価の算定方法

           不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    ( 1 口当たり情報)

                            2021  年 9 月 7 日現在             2022  年 9 月 7 日現在
     1 口当たり純資産額                                3.5368    円               3.4507    円
     ( 1 万口当たり純資産額)                             (35,368    円 )             (34,507    円 )
    附属明細表

    第1   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
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      (2)    株式以外の有価証券
                                                  評価額
      種 類               銘 柄                券面総額                    備考
                                                  (円)
            エスコンジャパンリート                              8,897      1,076,537,000
     投資証券
            サンケイリアルエステート                              14,021       1,362,841,200
            SOSILA    物流リート投                          20,460       3,183,576,000
            東海道リート投資法                              5,307        652,761,000
            日本アコモデーションファンド投資法人                              15,112      10,336,608,000
            森ヒルズリート                              51,466       8,141,921,200
            産業ファンド                              65,405      12,001,817,500
            アドバンス・レジデンス                              43,761      15,994,645,500
            ケネディクス・レジデンシャル・ネクス
                                          31,390       7,028,221,000
            ト投資法人
            API投資法人                              23,107      10,028,438,000
            GLP投資法人                             134,785       22,576,487,500
            コンフォリア・レジデンシャル                              20,360       6,810,420,000
            日本プロロジスリート                              71,717      25,100,950,000         ※
            星野リゾート・リート                              7,655      4,906,855,000
            ONEリート投資法人                              7,634      2,064,997,000
            イオンリート投資                              48,448       7,688,697,600
            ヒューリックリート投資法                              40,949       6,858,957,500
            日本リート投資法人                              14,216       5,394,972,000
            積水ハウス・リート投資                             133,007       11,265,692,900
            トーセイ・リート投資法人                              9,709      1,354,405,500
            ケネディクス商業リート                              18,395       5,222,340,500
            ヘルスケア      & メディカル投資                       10,791       2,042,736,300
            サムティ・レジデンシャル                              11,377       1,448,292,100
            野村不動産マスターF                             141,533       23,621,857,700         ※
            いちごホテルリート投資                              7,251        696,096,000
            ラサールロジポート投資                              53,579       9,113,787,900
            スターアジア不動産投                              54,646       3,185,861,800
            マリモ地方創生リート                              5,466        730,804,200
            三井不ロジパーク                              17,289       9,232,326,000
            大江戸温泉リート                              7,064        467,636,800
            投資法人みらい                              53,172       2,706,454,800
            森トラスト・ホテルリート投                              10,269       1,326,754,800
            三菱地所物流       REIT                       13,505       6,374,360,000
            CRE  ロジスティクスファンド                            16,950       3,598,485,000
            ザイマックス・リート                              7,099        902,992,800
            タカラレーベン不動産投                              19,168       2,068,227,200
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            アドバンス・ロジスティクス投資法人                              17,066       2,679,362,000
            日本ビルファンド                              51,058      35,332,136,000         ※
            ジャパンリアルエステイト                              43,767      28,185,948,000         ※
            日本都市ファンド投資法人                             220,829       23,849,532,000
            オリックス不動産投資                              87,206      16,577,860,600
            日本プライムリアルティ                              29,932      12,257,154,000
            NTT  都市開発リート投資法人                            42,072       6,327,628,800
            東急リアル・エステート                              29,344       5,821,849,600
            グローバル・ワン不動産投資法人                              29,985       3,337,330,500
            ユナイテッド・アーバン投資法人                              98,528      14,917,139,200
            森トラスト総合リート                              31,280       4,516,832,000
            インヴィンシブル投資法人                             192,637        8,110,017,700
            フロンティア不動産投資                              16,239       8,655,387,000
            平和不動産リート                              29,911       4,657,142,700
            日本ロジスティクスファンド投資法人                              29,511       9,738,630,000
            福岡リート投資法人                              22,636       3,852,647,200
            ケネディクス・オフィス投資法人                              12,862       9,132,020,000
            いちごオフィスリート投資法人                              35,862       3,098,476,800
            大和証券オフィス投資法人                              9,148      6,421,896,000
            阪急阪神リート投資法人                              19,769       3,066,171,900
            スターツプロシード投資法人                              6,816      1,746,940,800
            大和ハウスリート投資法人                              65,973      20,946,427,500
            ジャパン・ホテル・リート投資法人                             141,140        9,597,520,000
            大和証券リビング投資法人                              59,216       7,307,254,400
            ジャパンエクセレント投資法人                              40,150       5,331,920,000
     投資証券 合計                                           492,034,040,000
     合計                                           492,034,040,000
    投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    (注)    ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。

         日本プロロジスリート                   3,500   口  野村不動産マスターF                     5,000   口

         日本ビルファンド                   2,850   口  ジャパンリアルエステイト                     2,300   口
    第2 信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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    「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」の状況

     以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2021  年 9 月 7 日現在        2022  年 9 月 7 日現在
                                    金 額(円)              金 額(円)
     資産の部
      流動資産
        預金
                                       248,399,636               74,710,050
        コール・ローン
                                       276,222,106              391,063,474
        投資信託受益証券
                                       565,003,409              215,350,274
        投資証券
                                      44,420,137,328              28,450,235,525
        派生商品評価勘定
                                        42,304,577              26,940,392
        未収入金
                                         1,180,796              2,265,504
        未収配当金
                                        38,645,017              37,509,927
        差入委託証拠金
                                       352,988,631              153,269,526
        流動資産合計
                                      45,944,881,500              29,351,344,672
      資産合計
                                      45,944,881,500              29,351,344,672
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                          699,877            18,933,792
        未払金
                                        42,622,634              23,905,272
        未払解約金
                                        14,072,300              10,693,400
        流動負債合計
                                        57,394,811              53,532,464
      負債合計
                                        57,394,811              53,532,464
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1       15,069,273,862               8,693,888,748
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                      30,818,212,827              20,603,923,460
        元本等合計
                                      45,887,486,689              29,297,812,208
      純資産合計
                                      45,887,486,689              29,297,812,208
     負債純資産合計                                45,944,881,500              29,351,344,672
    注記表


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                     自   2021  年 9 月 8 日
            区 分
                                     至   2022  年 9 月 7 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  投資証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 (1)  先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                        (2)  為替予約取引

                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
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     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金
                        原則として、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日におい
                        て、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定
                        していない場合には入金日基準で計上しております。
     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
                        成 12 年総理府令第       133  号)第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    (貸借対照表に関する注記)

             区 分                 2021  年 9 月 7 日現在           2022  年 9 月 7 日現在
     1.  ※ 1  期首                          2020  年 9 月 8 日           2021  年 9 月 8 日
          期首元本額                        12,710,434,181        円         15,069,273,862        円
          期中追加設定元本額                        4,942,761,042        円          3,730,828,656        円
          期中一部解約元本額                        2,583,921,361        円         10,106,213,770        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワファンドラップ             外国            6,320,386,503        円                -円
          REITインデックス(為替
          ヘッジあり)
          ダイワファンドラップ             外国            1,145,157,463        円          1,176,483,696        円
          REITインデックス(為替
          ヘッジなし)
          ダイワファンドラップオンラ                         339,268,737       円                -円
          イン   外国REITインデッ
          クス(為替ヘッジあり)
          ダイワファンドラップオンラ                         285,819,023       円           248,948,856       円
          イン   外国REITインデッ
          クス(為替ヘッジなし)
          D-I    ' s  グローバルREI                     2,091,742     円            1,759,240     円
          Tインデックス
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          DCダイワ・ターゲットイ                           6,536,630     円           11,103,225      円
          ヤー  2050
          iFree       外国REITイ                   540,457,173       円           751,034,351       円
          ンデックス
          iFree       8資産バランス                  1,418,312,242        円          1,670,709,367        円
          グローバル・リート・イン                         209,938,602       円           297,799,642       円
          デックスファンド(資産形成
          型)
          グローバル・リート・イン                         102,389,007       円           169,492,850       円
          デックスファンド(毎月決算
          型)
          DCダイワ・グローバルRE                        3,118,282,148        円          3,881,909,848        円
          ITインデックスファンド
          DCダイワ・ターゲットイ                           6,128,053     円            6,608,803     円
          ヤー  2030
          DCダイワ・ターゲットイ                           4,881,134     円            5,880,786     円
          ヤー  2040
          ダイワ海外REITインデッ                               -円              668,798    円
          クス(為替ヘッジなし)(投
          資一任専用)
          ダイワバランスファンド                         183,749,014       円                -円
          2020-07    (適格機関投資家専
          用)
          ダイワバランスファンド                         184,925,099       円           149,216,410       円
          2021-02    (適格機関投資家専
          用)
          ダイワ・インデックスセレク                         247,424,169       円           247,102,074       円
          ト  グローバルREIT
          ダイワ・ノーロード           グロー               62,138,978      円           71,228,327      円
          バルREITファンド
          ダイワ外国REITインデッ                         875,372,290       円                -円
          クス(為替ヘッジあり)(ダ
          イワSMA専用)
          ダイワ外国REITインデッ                          16,015,855      円            3,942,475     円
          クス(為替ヘッジなし)(ダ
          イワSMA専用)
       計                           15,069,273,862        円          8,693,888,748        円
     2.     期末日における受益権の総数                        15,069,273,862        口          8,693,888,748        口

    (金融商品に関する注記)

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
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                                      自   2021  年 9 月 8 日
            区 分
                                      至   2022  年 9 月 7 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
                        変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
                        信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                        款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における不
                        動産投信指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の
                        売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に
                        従って為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して

       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区 分                         2022  年 9 月 7 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (有価証券に関する注記)

    売買目的有価証券
                          2021  年 9 月 7 日現在              2022  年 9 月 7 日現在
           種 類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額(円)                    含まれた評価差額(円)
     投資信託受益証券                              20,910,225                   △ 4,618,296
     投資証券                            8,958,970,297                   △ 4,775,509,350
     合計                            8,979,880,522                   △ 4,780,127,646
    (注)          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(                                       2020  年 12 月
               1 日から    2021  年 9 月 7 日まで、及び       2021  年 12 月 1 日から    2022  年 9 月 7 日まで)を指しており
               ます。
    (デリバティブ取引に関する注記)

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    1.  不動産投信関連

                    2021  年 9 月 7 日 現在                  2022  年 9 月 7 日 現在
       種 類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               (円)           (円)       (円)       (円)           (円)       (円)
                    うち                        うち
                    1年超                        1年超
     市場取引
     不動産投信

     指数先物取引
      買 建        860,954,445        -   902,772,136      41,817,691       637,488,489        -   636,360,256      △ 1,128,233

     合計         860,954,445        -   902,772,136      41,817,691       637,488,489        -   636,360,256      △ 1,128,233

    (注)    1.  時価の算定方法

           不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
           の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    2.  通貨関連

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                    2021  年 9 月 7 日 現在                  2022  年 9 月 7 日 現在
       種 類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               (円)           (円)       (円)       (円)           (円)       (円)
                    うち                        うち
                    1年超                        1年超
     市場取引以外の
     取引
     為替予約取引

     買 建        262,061,691        -   261,848,700       △ 212,991     380,076,867        -   389,211,700       9,134,833

     アメリカ・ドル        168,396,315        -   167,917,500       △ 478,815     319,999,460        -   328,371,000       8,371,540

     ユーロ         93,665,376        -    93,931,200       265,824      60,077,407        -    60,840,700       763,293
     合計         262,061,691        -   261,848,700       △ 212,991     380,076,867        -   389,211,700       9,134,833

    (注)    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                場合は、以下の方法によっております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                  には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                  仲値をもとに計算したレートを用いております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                  合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                  おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    ( 1 口当たり情報)

                            2021  年 9 月 7 日現在             2022  年 9 月 7 日現在
     1 口当たり純資産額                                3.0451    円               3.3699    円
     ( 1 万口当たり純資産額)                             (30,451    円 )             (33,699    円 )
    附属明細表


                                331/442


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    第1   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

     種 類       通 貨            銘 柄             券面総額            評価額        備考
     投資信託
          アメリカ・ドル                                        アメリカ・ドル
     受益証券
                   VANGUARD     REAL   ESTATE    ETF
                                        16,230.000          1,504,683.300
          アメリカ・ドル 小計                                        アメリカ・ドル
                                                   1,504,683.300
                                                   (215,350,274)
     投資信託受益証券 合計                                               215,350,274
                                                   [215,350,274]
     投資証券      アメリカ・ドル                                        アメリカ・ドル
                   PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST
                                           19,596         333,523.920
                   URBAN   EDGE   PROPERTIES
                                           15,882         251,253.240
                   XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC
                                           16,400         254,528.000
                   AVALONBAY     COMMUNITIES      INC
                                           20,841        4,316,796.330
                   SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                           48,889        4,939,744.560
                   BOSTON    PROPERTIES      INC
                                           21,264        1,723,021.920
                   APARTMENT     INVT   & MGMT   CO  -A
                                           22,688         203,965.120
                   VORNADO    REALTY    TRUST
                                           23,721         624,811.140
                   EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTI
                                           13,078         230,957.480
                   NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES
                                           12,500         643,500.000
                   NEXPOINT     RESIDENTIAL
                                           3,326         174,881.080
                   EQUITY    RESIDENTIAL
                                           50,962        3,818,073.040
                   APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC
                                           31,700         491,033.000
                   EPR  PROPERTIES
                                           11,184         470,734.560
                   BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH
                                           3,900         104,325.000
                   CITY   OFFICE    REIT   INC
                                           6,000         67,740.000
                   GLOBAL    NET  LEASE   INC
                                           14,833         196,685.580
                   EQUINIX    INC
                                           13,537        8,553,218.080
                   FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST
                                           11,929         315,999.210
                   CHATHAM    LODGING    TRUST
                                           6,665         79,580.100
                   RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES
                                           8,200         659,690.000
                   RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMEN
                                           18,500         310,245.000
                   COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   I
                                           3,500         126,035.000
                   BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS    INC
                                           7,800         38,688.000
                                332/442


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   HOST   HOTELS    & RESORTS    INC
                                          106,372         1,808,324.000
                   AMERICAN     HOMES   4 RENT-   A
                                           43,973        1,582,148.540
                   HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      IN
                                           21,000         275,940.000
                   RLJ  LODGING    TRUST
                                           24,821         290,902.120
                   FARMLAND     PARTNERS     INC
                                           4,500         65,655.000
                   PHYSICIANS      REALTY    TRUST
                                           33,500         553,755.000
                   ARMADA    HOFFLER    PROPERTIES      IN
                                           9,300         118,296.000
                   KIMCO   REALTY    CORP
                                           92,028        1,959,276.120
                   GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC
                                           8,300         88,312.000
                   HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC
                                           56,654        1,347,798.660
                   CLASS
                   WHITESTONE      REIT
                                           6,400         62,400.000
                   GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE
                                           34,974        1,706,731.200
                   PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRU-A
                                           17,700         210,807.000
                   PARK   HOTELS    & RESORTS    INC
                                           34,780         476,138.200
                   INVITATION      HOMES   INC
                                           90,843        3,468,385.740
                   JBG  SMITH   PROPERTIES
                                           15,732         338,238.000
                   ALEXANDER     & BALDWIN    INC
                                           10,400         188,760.000
                   CLIPPER    REALTY    INC
                                           1,890         15,592.500
                   GLADSTONE     LAND   CORP
                                           4,251         98,623.200
                   AMERICOLD     REALTY    TRUST
                                           40,095        1,171,976.850
                   INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERT
                                           9,000         60,660.000
                   VICI   PROPERTIES      INC
                                          143,365         4,755,417.050
                   BRT  APARTMENTS      CORP
                                           1,600         36,816.000
                   INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPER
                                           4,189         369,972.480
                   SAFEHOLD     INC
                                           2,257         79,807.520
                   NECESSITY     RETAIL    REIT   INC
                                           19,143         138,021.030
                   CLASS   A
                   ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY
                                           20,343         454,259.190
                   PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC
                                           5,750         116,552.500
                   STORE   CAPITAL    CORP
                                           37,570        1,005,748.900
                   CREATIVE     MEDIA   AND  COMMUNITY
                                           2,100         14,721.000
                   TRUST
                   BROADSTONE      NET  LEASE   INC
                                           25,200         477,792.000
                   SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC
                                           14,668         110,596.720
                   LIFE   STORAGE    INC
                                           12,513        1,623,561.750
                   AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC
                                           7,574         209,118.140
                   INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   IN
                                           32,919         636,324.270
                   PARAMOUNT     GROUP   INC
                                           24,493         171,695.930
                                333/442


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A
                                           19,500         138,840.000
                   NETSTREIT     CORP
                                           6,900         135,240.000
                   APARTMENT     INCOME    REIT   CO
                                           23,401         977,459.770
                   CTO  REALTY    GROWTH    INC
                                           2,580         53,122.200
                   REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    IN
                                           24,579        1,523,652.210
                   STAG   INDUSTRIAL      INC
                                           26,666         816,246.260
                   ALPINE    INCOME    PROPERTY     TRUST
                                           1,500         27,105.000
                   INC
                   INDUS   REALTY    TRUST   INC
                                            861        51,926.910
                   POSTAL    REALTY    TRUST   INC  CLASS
                                           2,300         33,465.000
                   A
                   PHILLIPS     EDISON    AND  COMPANY
                                           16,969         557,092.270
                   INC
                   ORION   OFFICE    REIT   INC
                                           7,823         76,821.860
                   DIGITAL    CORE   REIT   UNITS
                                           49,400          38,038.000
                   VENTAS    INC
                                           59,513        2,860,194.780
                   CARETRUST     REIT   INC
                                           14,404         305,220.760
                   INVENTRUST      PROPERTIES      CORP
                                           9,500         247,570.000
                   BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC
                                           44,610         967,144.800
                   OFFICE    PROPERTIES      INCOME    TRU
                                           6,654         116,844.240
                   SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC
                                           34,343         500,377.510
                   UMH  PROPERTIES      INC
                                           7,244         128,653.440
                   CBL  ASSOCIATES      PROPERTIES      INC
                                           3,600         106,200.000
                   IRON   MOUNTAIN     INC
                                           43,286        2,239,184.780
                   TERRENO    REALTY    CORP
                                           11,250         674,887.500
                   SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC
                                           19,993         808,916.780
                   SUN  COMMUNITIES      INC
                                           18,094        2,799,684.620
                   ACADIA    REALTY    TRUST
                                           13,611         216,414.900
                   ALEXANDER'S      INC
                                            300        67,959.000
                   PROLOGIS     INC
                                          110,013        13,619,609.400
                   ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT
                                           22,071        3,369,579.570
                   BRANDYWINE      REALTY    TRUST
                                           24,642         197,875.260
                   SAUL   CENTERS    INC
                                           1,800         78,912.000
                   VERIS   RESIDENTIAL      INC
                                           11,900         159,936.000
                   CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                           15,831        2,059,454.790
                   COUSINS    PROPERTIES      INC
                                           22,155         595,747.950
                   SITE   CENTERS    CORP
                                           27,078         348,764.640
                   DUKE   REALTY    CORP
                                           57,200        3,349,632.000
                   EASTGROUP     PROPERTIES      INC
                                           6,178        1,012,018.180
                                334/442


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                           9,734        2,626,038.520
                   FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR
                                           19,607        1,000,153.070
                   FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST
                                           10,607        1,094,536.330
                   GETTY   REALTY    CORP
                                           5,803         176,991.500
                   WELLTOWER     INC
                                           67,576        5,154,697.280
                   HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC
                                           80,321        2,102,000.570
                   HIGHWOODS     PROPERTIES      INC
                                           15,700         470,843.000
                   SERVICE    PROPERTIES      TRUST
                                           24,600         161,868.000
                   EQUITY    COMMONWEALTH
                                           16,775         445,208.500
                   KILROY    REALTY    CORP
                                           15,609         760,002.210
                   LTC  PROPERTIES      INC
                                           5,708         249,439.600
                   LXP  INDUSTRIAL      TRUST
                                           42,695         433,354.250
                   MID-AMERICA      APARTMENT     COMM
                                           17,178        2,875,768.980
                   MACERICH     CO/THE
                                           31,979         296,125.540
                   EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES
                                           25,715        1,830,908.000
                   NATL   HEALTH    INVESTORS     INC
                                           6,800         438,668.000
                   NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES
                                           26,220        1,171,509.600
                   REALTY    INCOME    CORP
                                           89,525        6,065,318.750
                   CORPORATE     OFFICE    PROPERTIES
                                           16,710         425,603.700
                   PENN   REAL   ESTATE    INVEST    TST
                                           1,133          4,146.780
                   PUBLIC    STORAGE
                                           22,706        7,705,962.280
                   REGENCY    CENTERS    CORP
                                           23,126        1,418,548.840
                   RPT  REALTY
                                           11,600         110,548.000
                   TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER
                                           15,016         226,591.440
                   SL  GREEN   REALTY    CORP
                                           9,538         428,828.480
                   DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST
                                           32,900          46,389.000
                   URSTADT    BIDDLE    - CLASS   A
                                           4,100         67,199.000
                   UDR  INC
                                           44,567        2,053,647.360
                   UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME
                                           1,800         89,190.000
                   WP  CAREY   INC
                                           28,743        2,442,292.710
                   WASHINGTON      REIT
                                           12,600         249,606.000
                   ASHFORD    HOSPITALITY      TRUST
                                           4,700         43,193.000
                   AGREE   REALTY    CORP
                                           11,200         852,544.000
                   OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS
                                           35,006        1,121,242.180
                   CUBESMART                        33,358        1,553,148.480
                   SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC
                                           32,026         341,076.900
                   DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                           42,396        5,057,842.800
                   EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                           20,029        4,055,271.630
                   HERSHA    HOSPITALITY      TRUST
                                           4,575         42,730.500
                                335/442


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   CENTERSPACE                        2,160         164,656.800
                   KITE   REALTY    GROUP   TRUST
                                           32,569         629,233.080
                   ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC
                                           2,200         52,096.000
                   GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP
                                           5,521         103,408.330
                   DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO
                                           30,242         256,452.160
                   MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC
                                           89,322        1,265,692.740
                   FRANKLIN     STREET    PROPERTIES       C 
                                           13,105          40,625.500
                   DOUGLAS    EMMETT    INC
                                           26,186         524,767.440
                   MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV
                                          287,362          142,244.190
                   KEPPEL    PACIFIC    OAK  US  REIT
                                          110,200          71,079.000
                   EAGLE   HOSPITALITY      TRUST
                                           90,000            0.000
                   PRIME   US  REIT
                                           79,100          48,646.500
          アメリカ・ドル 小計                                        アメリカ・ドル
                                                  155,265,882.870
                                                 (22,221,653,156)
          イギリス・ポン
                                                 イギリス・ポンド
          ド
                   ASSURA    PLC
                                          427,180          273,395.200
                   EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC
                                           83,320          79,070.680
                   STANDARD     LIFE   INV  PROP   INC
                                           56,200          40,407.800
                   UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT
                                          118,460          79,842.040
                   PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD
                                           75,640          65,050.400
                   REGIONAL     REIT   LTD
                                           59,840          40,092.800
                   NEWRIVER     REIT   PLC
                                           42,860          32,830.760
                   CAPITAL    & COUNTIES     PROPERTIE
                                          132,590          154,865.120
                   CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC
                                           85,980          60,529.920
                   CUSTODIAN     REIT   PLC
                                           60,900          61,996.200
                   PRS  REIT   PLC/THE
                                           75,872          74,885.660
                   IMPACT    HEALTHCARE      REIT   PLC
                                           53,280          61,698.240
                   LXI  REIT   PLC
                                          275,918          413,877.000
                   TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING
                                           51,240          42,273.000
                   AEW  UK  REIT   PLC
                                           21,930          22,982.640
                   BMO  COMMERCIAL      PROPERTY     TRUS
                                          128,420          127,906.320
                   SUPERMARKET      INCOME    REIT   PLC
                                          194,253          238,931.190
                   HOME   REIT   PLC
                                          117,587          134,049.180
                   LAND   SECURITIES      GROUP   PLC
                                          111,857          714,766.230
                   SEGRO   PLC
                                          180,719         1,670,566.430
                   HAMMERSON     PLC
                                          482,269          103,639.600
                   UNITE   GROUP   PLC/THE
                                           59,830         629,411.600
                                336/442


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   BRITISH    LAND   CO  PLC
                                          139,900          583,802.700
                   GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC
                                           36,781         187,767.000
                   DERWENT    LONDON    PLC
                                           17,260         415,620.800
                   PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES
                                          193,120          263,801.920
                   WORKSPACE     GROUP   PLC
                                           20,759         106,493.670
                   SAFESTORE     HOLDINGS     PLC
                                           32,544         336,179.520
                   SHAFTESBURY      PLC
                                           41,750         169,505.000
                   BIG  YELLOW    GROUP   PLC
                                           26,760         330,486.000
                   LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC
                                          149,787          309,160.360
                   SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM
                                           78,138          38,365.750
                   TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC
                                          280,618          458,529.810
          イギリス・ポンド 小計                                       イギリス・ポンド
                                                   8,322,780.540
                                                  (1,367,765,754)
          イスラエル・
                                               イスラエル・シュケル
          シュケル
                   SELLA   CAPITAL    REAL   ESTATE    LT
                                           31,070         311,321.400
                   REIT   1 LTD
                                           26,100         540,270.000
          イスラエル・シュケル 小計                                     イスラエル・シュケル
                                                    851,591.400
                                                   (35,609,721)
          オーストラリ
                                               オーストラリア・ドル
          ア・ドル
                   DEXUS/AU                       163,650         1,379,569.500
                   HEALTHCO     HEALTHCARE      &
                                           38,400          67,200.000
                   WELLNESS     REI
                   HOME   CONSORTIUM      LTD
                                           25,790         123,792.000
                   RAM  ESSENTIAL     SERVICES
                                           53,900          44,737.000
                   PROPERTY     UN
                   CHARTER    HALL   SOCIAL    INFRASTR
                                           46,820         168,083.800
                   CROMWELL     PROPERTY     GROUP
                                          199,444          155,566.320
                   CENTURIA     INDUSTRIAL      REIT
                                           88,000         271,040.000
                   RURAL   FUNDS   GROUP
                                           53,875         137,920.000
                   WAYPOINT     REIT
                                          113,781          291,279.360
                   CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT
                                           94,122         419,784.120
                   CENTURIA     OFFICE    REIT
                                           62,250          99,911.250
                   CENTURIA     CAPITAL    GROUP
                                           89,450         161,457.250
                   HOMECO    DAILY   NEEDS   REIT
                                          234,898          305,367.400
                   SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA
                                          165,430          449,969.600
                   GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUSTR
                                           41,377         144,405.730
                                337/442


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   NATIONAL     STORAGE    REIT
                                          167,575          402,180.000
                   DEXUS   INDUSTRIA     REIT   STAPLED
                                           31,510          84,131.700
                   UNIT
                   GDI  PROPERTY     GROUP
                                           71,460          64,314.000
                   SCENTRE    GROUP
                                          799,116         2,301,454.080
                   ARENA   REIT
                                           56,810         232,352.900
                   HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS
                                           27,160          88,813.200
                   BWP  TRUST
                                           77,951         306,347.430
                   GPT  GROUP
                                          292,210         1,221,437.800
                   CHARTER    HALL   RETAIL    REIT
                                           83,410         338,644.600
                   MIRVAC    GROUP
                                          600,551         1,243,140.570
                   STOCKLAND                       362,431         1,283,005.740
                   ABACUS    PROPERTY     GROUP
                                           65,960         176,772.800
                   GOODMAN    GROUP
                                          259,400         4,881,908.000
                   VICINITY     CENTRES
                                          597,686         1,147,557.120
                   CHARTER    HALL   GROUP
                                           71,052         913,018.200
                   INGENIA    COMMUNITIES      GROUP
                                           59,590         249,682.100
          オーストラリア・ドル 小計                                     オーストラリア・ドル
                                                  19,154,843.570
                                                  (1,840,588,918)
          カナダ・ドル                                         カナダ・ドル
                   INOVALIS     REAL   ESTATE
                                           2,300         10,350.000
                   INVESTMENT      UN
                   BTB  REAL   ESTATE    INVESTMENT
                                           5,100         18,156.000
                   UNITS   T
                   EUROPEAN     RESIDENTIAL      REAL
                                           6,200         20,212.000
                   ESTATE    I
                   NEXUS   INDUSTRIAL      REIT   UNITS
                                           4,300         42,312.000
                   PRIMARIS     REAL   ESTATE
                                           6,741         89,116.020
                   INVESTMENT      UN
                   ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT
                                           8,400         91,056.000
                   SLATE   GROCERY    REIT
                                           4,000         56,720.000
                   KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE
                                           8,000         135,440.000
                   SLATE   OFFICE    REIT
                                           5,100         22,695.000
                   MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE
                                           2,800         41,636.000
                   NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERT
                                           17,000         214,200.000
                   SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME    REI
                                           15,000         274,200.000
                   TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E
                                           6,100         36,722.000
                   AUTOMOTIVE      PROPERTIES      REAL   E
                                           2,700         36,018.000
                   GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME
                                           5,200         382,096.000
                                338/442


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE
                                           19,900         235,616.000
                   INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST
                                           9,700         118,243.000
                   FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN
                                           17,700         268,155.000
                   CHOICE    PROPERTIES      REIT
                                           25,300         345,851.000
                   MORGUARD     NORTH   AMERICAN     RESI
                                           2,700         43,794.000
                   CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR
                                           7,400         120,324.000
                   PLAZA   RETAIL    REIT
                                           7,000         28,420.000
                   SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV
                                           11,500         319,010.000
                   CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA
                                           13,400         593,352.000
                   H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS
                                           19,966         247,778.060
                   RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR
                                           24,000         480,480.000
                   DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE    INV
                                           3,300         59,565.000
                   BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST
                                           3,200         154,496.000
                   CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTME
                                           7,200         110,952.000
                   ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTAT
                                           10,100         311,989.000
          カナダ・ドル 小計                                         カナダ・ドル
                                                   4,908,954.080
                                                   (533,210,592)
          シンガポール・
                                                シンガポール・ドル
          ドル
                   DAIWA   HOUSE   LOGISTICS     TRUST
                                           49,300          33,524.000
                   KEPPEL    DC  REIT
                                          204,483          388,517.700
                   FIRST   REAL   ESTATE    INVT   TRUST
                                          170,976          47,873.280
                   AIMS   APAC   REIT
                                           64,300          88,091.000
                   FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCI
                                          436,290          588,991.500
                   SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME
                                           73,800          57,195.000
                   LENDLEASE     GLOBAL    COMMERCIAL
                                          262,440          213,888.600
                   EC  WORLD   REIT
                                           36,500          19,892.500
                   IREIT   GLOBAL
                                           71,624          39,751.320
                   ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT
                                          512,177         1,454,582.680
                   CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER
                                          777,122         1,600,871.320
                   SUNTEC    REIT
                                          327,400          520,566.000
                   MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST
                                          482,600          825,246.000
                   KEPPEL    REIT
                                          317,600          339,832.000
                   ASCOTT    RESIDENCE     TRUST
                                          312,656          337,668.480
                   ESR-LOGOS     REAL   ESTATE
                                          820,702          332,384.310
                   INVESTMENT      T
                   CDL  HOSPITALITY      TRUSTS
                                          127,700          163,456.000
                   FRASERS    CENTREPOINT      TRUST
                                          166,176          378,881.280
                                339/442


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   STARHILL     GLOBAL    REIT
                                          198,400          114,080.000
                   CAPITALAND      CHINA   TRUST
                                          159,142          171,873.360
                   PARKWAYLIFE      REAL   ESTATE
                                           62,600         299,228.000
                   MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST
                                          300,969          773,490.330
                   MAPLETREE     PAN  ASIA   COMMERCIAL
                                          329,284          612,468.240
                   TRUS
                   FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST
                                          147,800          91,636.000
                   SPH  REIT
                                          134,400          125,664.000
                   OUE  COMMERCIAL      REAL   ESTATE    I
                                          337,763          126,661.120
          シンガポール・ドル 小計                                      シンガポール・ドル
                                                   9,746,314.020
                                                   (990,712,819)
          ニュージーラン
                                              ニュージーランド・ドル
          ド・ドル
                   ARGOSY    PROPERTY     LTD
                                          119,250          153,832.500
                   KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD
                                          261,440          269,283.200
                   VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TR
                                           80,260         215,899.400
                   GOODMAN    PROPERTY     TRUST
                                          172,800          374,976.000
                   PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEAL
                                          213,350          283,755.500
          ニュージーランド・ドル 小計                                    ニュージーランド・ドル
                                                   1,297,746.600
                                                   (111,787,892)
          ユーロ                                            ユーロ
                   EUROCOMMERCIAL        PROPERTIES      NV
                                           5,124         104,632.080
                   ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG
                                           1,820         15,269.800
                   HAMBORNER     REIT   AG
                                           9,070         74,374.000
                   WERELDHAVE      NV
                                           5,160         67,957.200
                   UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                        15,915         804,821.550
                   NSI  NV
                                           2,271         65,859.000
                   VASTNED    RETAIL    NV
                                           2,320         50,112.000
                   ICADE                        4,098         183,590.400
                   CARMILA                        5,780         92,480.000
                   ALTAREA                         550        72,160.000
                   GECINA    SA
                                           7,453         677,105.050
                   KLEPIERRE                        26,957         543,453.120
                   COVIVIO                        6,222         339,410.100
                   MERCIALYS                        6,370         50,991.850
                   AEDIFICA                        5,376         505,881.600
                   COFINIMMO                        3,882         395,575.800
                   BEFIMMO                        3,130         148,362.000
                                340/442


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   INTERVEST     OFFICES    & WAREHOUS
                                           3,030         72,568.500
                   RETAIL    ESTATES
                                           1,457         90,042.600
                   WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA
                                           19,268         566,864.560
                   CARE   PROPERTY     INVEST
                                           3,450         72,622.500
                   XIOR   STUDENT    HOUSING    NV
                                           2,670         102,795.000
                   MONTEA    NV
                                           1,310         115,542.000
                   IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ
                                           6,930         22,869.000
                   LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM
                                           7,500         34,575.000
                   INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI
                                           34,559         202,861.330
                   MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA
                                           43,870         401,410.500
                   CROMWELL     REIT   EUR
                                           43,520          86,169.600
                   IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES
                                           54,940          65,378.600
          ユーロ 小計                                            ユーロ
                                                   6,025,734.740
                                                   (852,942,753)
          韓国・ウォン                                         韓国・ウォン
                   SK  REITS   LTD
                                           8,700       48,198,000.000
                   D&D  PLATFORM     REIT   LTD
                                           8,000       35,880,000.000
                   SHINHAN    SEOBU   T&D  REIT   LTD
                                           3,930       18,471,000.000
                   NH  ALL  ONE  REIT   LTD
                                           4,130       18,275,250.000
                   SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD
                                           8,260       65,749,600.000
                   LOTTE   REIT   CO  LTD
                                           17,135        86,360,400.000
                   MIRAE   ASIA   PAC  REAL   EST-1
                                           13,090        58,250,500.000
                   IGIS   VALUE   PLUS   REIT   CO  LTD
                                           5,600       27,048,000.000
                   JR  REIT   XXVII
                                           16,350        74,065,500.000
                   KORAMCO    ENERGY    PLUS   REIT
                                           5,990       31,627,200.000
                   ESR  KENDALL    SQUARE    REIT   CO  L
                                           20,740       111,581,200.000
          韓国・ウォン 小計                                         韓国・ウォン
                                                  575,506,650.000
                                                   (59,622,489)
          香港・ドル                                          香港・ドル
                   YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMEN
                                          321,000          773,610.000
                   SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVEST
                                          142,000          515,460.000
                   FORTUNE    REIT
                                          233,000         1,477,220.000
                   PROSPERITY      REIT
                                          174,000          384,540.000
                   LINK   REIT
                                          322,400        19,892,080.000
                   CHAMPION     REIT
                                          268,000          892,440.000
          香港・ドル 小計                                          香港・ドル
                                                  23,935,350.000
                                                   (436,341,431)
                                341/442


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     投資証券 合計                                              28,450,235,525
                                                 [28,450,235,525]
     合計                                              28,665,585,799
                                                 [28,665,585,799]
    投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     (注)    1.  各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。

        2.  合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
          内数で表示しております。
        3.  外貨建有価証券の内訳
                                         組入
                                                 組入
                                        投資信託              合計金額に
                通貨              銘柄数                 投資証券
                                        受益証券              対する比率
                                               時価比率
                                        時価比率
                         投資信託
          アメリカ・ドル                         1 銘柄
                                           1.0%       99.0%       78.2%
                         受益証券
                         投資証券         147  銘柄
          イギリス・ポンド               投資証券          33 銘柄        -%      100%       4.8%
          イスラエル・シュケル               投資証券           2 銘柄        -%      100%       0.1%
          オーストラリア・ドル               投資証券          31 銘柄        -%      100%       6.4%
          カナダ・ドル               投資証券          30 銘柄        -%      100%       1.9%
          シンガポール・ドル               投資証券          26 銘柄        -%      100%       3.5%
          ニュージーランド・ドル               投資証券           5 銘柄        -%      100%       0.4%
          ユーロ               投資証券          29 銘柄        -%      100%       3.0%
          韓国・ウォン               投資証券          11 銘柄        -%      100%       0.2%
          香港・ドル               投資証券           6 銘柄        -%      100%       1.5%
    第2 信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (1)  当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和

    52 年大蔵省令第       38 号)並びに同規則第           38 条の  3 及び第    57 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関
    する規則」(平成          12 年総理府令第       133  号)に基づいて作成しております。
     なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、当中間計算期間(                    2022  年 9 月 8 日か
    ら 2023  年 3 月 7 日まで)の中間財務諸表について、有限責任                        あずさ監査法人により中間監査を受けており
    ます。
    【中間財務諸表】






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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      iFree      8資産バランス

       (1)【中間貸借対照表】
                                       (単位:円)
                                 当中間計算期間末
                                 2023年3月7日現在
      資産の部
       流動資産
                                      584,938,290
         コール・ローン
                                     50,175,045,333
         親投資信託受益証券
                                     50,759,983,623
         流動資産合計
                                     50,759,983,623
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                       27,493,348
         未払解約金
                                        5,137,743
         未払受託者報酬
                                       51,377,848
         未払委託者報酬
                                        1,091,901
         その他未払費用
                                       85,100,840
         流動負債合計
                                       85,100,840
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     34,021,256,538
         元本
                                   ※1
         剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金(△)                          16,653,626,245
                                     6,262,766,533
          (分配準備積立金)
                                     50,674,882,783
         元本等合計
                                     50,674,882,783
       純資産合計
                                     50,759,983,623
      負債純資産合計
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       (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                        (単位:円)
                                   当中間計算期間
                                  自   2022年9月8日
                                  至   2023年3月7日
      営業収益
                                            164
       受取利息
                                      △  388,899,140
       有価証券売買等損益
                                      △  388,898,976
       営業収益合計
      営業費用
                                          112,583
       支払利息
                                         5,137,743
       受託者報酬
                                        51,377,848
       委託者報酬
                                         1,091,901
       その他費用
                                        57,720,075
       営業費用合計
                                      △  446,619,051
      営業損失(△)
                                      △  446,619,051
      経常損失(△)
                                      △  446,619,051
      中間純損失(△)
      一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
                                      △  37,971,121
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                15,326,332,462
                                      2,271,914,453
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      2,271,914,453
       額
                                        535,972,740
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        535,972,740
       額
                                      16,653,626,245
      中間剰余金又は中間欠損金(△)
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    (3)  【中間注記表】

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                      当中間計算期間
            区 分                         自   2022  年 9 月 8 日
                                     至   2023  年 3 月 7 日
       有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
    (中間貸借対照表に関する注記)

                                      当中間計算期間末
             区 分
                                      2023  年 3 月 7 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                                        30,252,717,145        円

          期中追加設定元本額                                         4,831,348,796        円
          期中一部解約元本額                                         1,062,809,403        円
     2.      中間計算期間末日における                                        34,021,256,538        口

          受益権の総数
    (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

                                       当中間計算期間
             区 分                         自   2022  年 9 月 8 日
                                      至   2023  年 3 月 7 日
                          該当事項はありません。

    (金融商品に関する注記)

    金融商品の時価等に関する事項
                                      当中間計算期間末
            区 分
                                      2023  年 3 月 7 日現在
     1.  金融商品の時価及び中間貸借対                  金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計
       照表計上額との差額                  上額と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
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                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    (デリバティブ取引に関する注記)

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                            当中間計算期間末
                            2023  年 3 月 7 日現在
     該当事項はありません。

    ( 1 口当たり情報)

                                     当中間計算期間末
                                     2023  年 3 月 7 日現在
     1 口当たり純資産額                                                  1.4895    円
     ( 1 万口当たり純資産額)                                                (14,895    円 )
    (参考)


      当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「外国株式インデックス
    マザーファンド」受益証券、「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」
    受益証券、「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」受益証券、「外国債券インデッ
    クスマザーファンド」受益証券、「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」受益証券、「ダ
    イワJ-REITマザーファンド」受益証券及び「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザー
    ファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託
    受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
     なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次の
    とおりであります。
    「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況

     以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                         2023  年 3 月 7 日現在
                                           金 額(円)
     資産の部
      流動資産
        コール・ローン
                                                    11,594,974,644
                                347/442


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        株式
                           ※ 2 ※ 3                     212,146,534,100
        未収入金
                                                      180,671,400
        未収配当金
                                                      354,476,675
        未収利息
                                                        737,102
        その他未収収益
                           ※ 4                          47,251,065
        流動資産合計
                                                   224,324,644,986
      資産合計
                                                   224,324,644,986
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                                        108,350
        前受金
                                                      161,512,400
        未払解約金
                                                      275,487,200
        受入担保金
                                                    7,709,189,565
        流動負債合計
                                                    8,146,297,515
      負債合計
                                                    8,146,297,515
     純資産の部
      元本等
        元本
                           ※ 1                       150,771,134,832
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                                    65,407,212,639
        元本等合計
                                                   216,178,347,471
      純資産合計
                                                   216,178,347,471
     負債純資産合計                                              224,324,644,986
    注記表


    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                     自   2022  年 9 月 8 日
            区 分
                                     至   2023  年 3 月 7 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 株式
       方法
                                348/442





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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
                        当金額を計上しております。
    (貸借対照表に関する注記)

             区 分                         2023  年 3 月 7 日現在
     1.  ※ 1  期首                                           2022  年 9 月 8 日
          期首元本額                                        145,845,153,885         円
          期中追加設定元本額                                         11,054,796,985        円
          期中一部解約元本額                                          6,128,816,038        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          トピックス・インデックス                                          2,894,049,969        円
          ファンド
          ダイワ・トピックス・イン                                          4,714,630,213        円
          デックスファンドVA
          適格機関投資家専用・ダイ                                             916,069    円
          ワ・トピックスインデックス
          ファンドVA2
          ダイワ国内重視バランスファ                                           21,533,126      円
          ンド30VA       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                                           252,807,798       円
          ンド50VA       ( 一般投資家私
          募 )
                                349/442


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          ダイワ国際分散バランスファ                                           20,111,604      円
          ンド30VA       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                                           496,080,863       円
          ンド50VA       ( 一般投資家私
          募 )
          日本株式インデックスファン                                           532,251,333       円
          ド(  FOFs  用)(適格機関投資
          家専用)
          D-I    ' s  TOPIXイン                                     20,607,721      円
          デックス
          DCダイワ・ターゲットイ                                           233,057,359       円
          ヤー  2050
          iFree       TOPIXイン                                   6,488,985,948        円
          デックス
          iFree       8資産バランス                                   4,438,382,830        円
          iFree       年金バランス                                    824,673,330       円
          DCダイワ日本株式インデッ                                         69,769,417,902        円
          クス
          ダイワ・ライフ・バランス3                                          3,290,947,423        円
          0
          ダイワ・ライフ・バランス5                                          4,798,421,673        円
          0
          ダイワ・ライフ・バランス7                                          4,758,092,926        円
          0
          年金ダイワ日本株式インデッ                                          6,845,301,706        円
          クス
          DCダイワ・ターゲットイ                                           58,355,225      円
          ヤー  2030
          DCダイワ・ターゲットイ                                           72,452,390      円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                                          3,066,174,854        円
          日本株式
          ダイワつみたてインデックス                                           12,196,465      円
          バランス30
          ダイワつみたてインデックス                                           10,691,283      円
          バランス50
          ダイワつみたてインデックス                                           26,881,534      円
          バランス70
          ダイワ国内株式インデックス                                          3,306,262,319        円
          (ラップ専用)
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          ダイワ世界バランスファンド                                           72,720,123      円
          40VA
          ダイワ世界バランスファンド                                           32,498,143      円
          60VA
          ダイワ・バランスファンド3                                          4,725,498,780        円
          5VA
          ダイワ・バランスファンド2                                           448,785,650       円
          5VA(適格機関投資家専
          用)
          ダイワ国内バランスファンド                                           61,211,240      円
          25VA(適格機関投資家専
          用)
          ダイワ国内バランスファンド                                           97,779,371      円
          30VA(適格機関投資家専
          用)
          ダイワ・ノーロード           TOP                               202,935,026       円
          IXファンド
          ダイワファンドラップ             TO                            11,827,426,338        円
          PIXインデックス
          ダイワTOPIXインデック                                          2,272,716,861        円
          ス(ダイワSMA専用)
          ダイワファンドラップオンラ                                          3,151,162,158        円
          イン   TOPIXインデック
          ス
          ダイワ・インデックスセレク                                          1,213,228,036        円
          ト  TOPIX
          ダイワライフスタイル25                                           131,545,673       円
          ダイワライフスタイル50                                           543,827,507       円
          ダイワライフスタイル75                                           418,018,080       円
          DC・ダイワ・トピックス・                                          8,618,497,983        円
          インデックス(確定拠出年金
          専用ファンド)
       計                                           150,771,134,832         円
     2.     期末日における受益権の総数                                        150,771,134,832         口

     3.  ※ 2  貸付有価証券                 株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っ

                          ております。
                                           株式        7,417,239,900        円
     4.  ※ 3  差入委託証拠金代用有価証券                 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとお

                          り差入を行っております。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                           株式        1,034,950,000        円
     5.  ※ 4  その他未収収益                 貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分                        46,270,723      円が含

                          まれております。
    (金融商品に関する注記)

    金融商品の時価等に関する事項
            区 分                         2023  年 3 月 7 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    (デリバティブ取引に関する注記)

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    株式関連

                                   2023  年 3 月 7 日  現在
          種 類             契約額等                  時価           評価損益
                        (円)                 (円)            (円)
                                 うち
                                1年超
     市場取引
      株価指数

      先物取引
       買 建                 3,983,340,000            -     3,983,340,000                   0

     合計                   3,983,340,000            -     3,983,340,000                   0

    (注)    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    ( 1 口当たり情報)

                                     2023  年 3 月 7 日現在
     1 口当たり純資産額                                                  1.4338    円
     ( 1 万口当たり純資産額)                                                (14,338    円 )
    「外国株式インデックスマザーファンド」の状況


     以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                         2023  年 3 月 7 日現在
                                           金 額(円)
     資産の部
      流動資産
        預金
                                                      401,288,264
        コール・ローン
                                                    5,387,122,471
        株式
                                                   297,564,931,330
        投資証券
                                                    7,159,756,457
        派生商品評価勘定
                                                      375,204,504
        未収入金
                                                        370,617
        未収配当金
                                                      449,109,540
        差入委託証拠金
                                                    5,502,650,879
        流動資産合計
                                                   316,840,434,062
      資産合計
                                                   316,840,434,062
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                                      38,564,816
        未払解約金
                                                      101,491,700
        流動負債合計
                                                      140,056,516
      負債合計
                                                      140,056,516
     純資産の部
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      元本等
        元本
                             ※ 1                      71,766,958,692
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                                   244,933,418,854
        元本等合計
                                                   316,700,377,546
      純資産合計
                                                   316,700,377,546
     負債純資産合計                                              316,840,434,062
    注記表


    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                     自   2022  年 9 月 8 日
            区 分
                                     至   2023  年 3 月 7 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  投資証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                                354/442


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     2.  デリバティブ取引の評価基準                 (1)  先物取引
       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                        (2)  為替予約取引

                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
                        確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
                        には入金日基準で計上しております。
     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
                        成 12 年総理府令第       133  号)第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    (貸借対照表に関する注記)

             区 分                         2023  年 3 月 7 日現在
     1.  ※ 1  期首                                           2022  年 9 月 8 日
          期首元本額                                         65,876,384,035        円
          期中追加設定元本額                                          7,213,977,000        円
          期中一部解約元本額                                          1,323,402,343        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ外国株式インデックス                                           293,132,448       円
          VA
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          ダイワ国内重視バランスファ                                            3,459,588     円
          ンド30VA       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                                           34,702,114      円
          ンド50VA       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                                            6,474,561     円
          ンド30VA       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                                           158,781,159       円
          ンド50VA       ( 一般投資家私
          募 )
          外国株式インデックスファン                                           79,534,880      円
          ド(  FOFs  用)(適格機関投資
          家専用)
          ダイワバランスファンド                                           105,598,925       円
          2023-01    (適格機関投資家専
          用)
          ダイワファンドラップ             外国                              562,712,349       円
          株式インデックス          エマージ
          ングプラス(為替ヘッジな
          し)
          ダイワファンドラップ             外国                             3,282,196,744        円
          株式インデックス(為替ヘッ
          ジなし)
          ダイワファンドラップオンラ                                           640,982,515       円
          イン   外国株式インデックス
          エマージングプラス(為替
          ヘッジなし)
          D-I    ' s  外国株式インデッ                                     18,529,259      円
          クス
          DCダイワ・ターゲットイ                                           50,227,188      円
          ヤー  2050
          iFree       外国株式イン                                   6,422,199,330        円
          デックス(為替ヘッジなし)
          iFree       8資産バランス                                   1,435,913,299        円
          iFree       年金バランス                                    266,064,767       円
          DCダイワ外国株式インデッ                                         44,955,656,549        円
          クス
          ダイワ・ライフ・バランス3                                           533,967,199       円
          0
                                356/442


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          ダイワ・ライフ・バランス5                                          1,037,486,954        円
          0
          ダイワ・ライフ・バランス7                                           854,342,563       円
          0
          大和DC海外株式インデック                                          1,939,675,454        円
          スファンド
          DCダイワ・ターゲットイ                                           12,495,713      円
          ヤー  2030
          DCダイワ・ターゲットイ                                           12,692,228      円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                                          1,572,975,878        円
          外国株式
          ダイワつみたてインデックス                                            1,975,251     円
          バランス30
          ダイワつみたてインデックス                                            2,334,836     円
          バランス50
          ダイワつみたてインデックス                                            4,825,040     円
          バランス70
          ダイワ先進国株式インデック                                            5,034,580     円
          ス(為替ヘッジなし)(投資
          一任専用)
          ダイワ世界バランスファンド                                           70,036,162      円
          40VA
          ダイワ世界バランスファンド                                           52,168,940      円
          60VA
          ダイワ・バランスファンド3                                          1,138,821,033        円
          5VA
          ダイワ・バランスファンド2                                           61,806,037      円
          5VA(適格機関投資家専
          用)
          ダイワバランスファンド                                           160,746,206       円
          2021-02    (適格機関投資家専
          用)
          ダイワ・インデックスセレク                                          1,233,671,860        円
          ト  外国株式
          ダイワ・ノーロード           外国株                               436,305,897       円
          式ファンド
          ダイワ外国株式インデックス                                          1,292,053,900        円
          (為替ヘッジなし)(ダイワ
          SMA専用)
          ダイワ投信倶楽部外国株式イ                                          2,939,012,439        円
          ンデックス
                                357/442


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          ダイワライフスタイル25                                           10,628,108      円
          ダイワライフスタイル50                                           43,977,192      円
          ダイワライフスタイル75                                           33,759,547      円
       計                                            71,766,958,692        円
     2.     期末日における受益権の総数                                         71,766,958,692        口

    (金融商品に関する注記)

    金融商品の時価等に関する事項
            区 分                         2023  年 3 月 7 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    (デリバティブ取引に関する注記)

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    1.  株式関連

                                   2023  年 3 月 7 日  現在
          種 類             契約額等                  時価           評価損益
                        (円)                 (円)            (円)
                                 うち
                                1年超
     市場取引
      株価指数

      先物取引
       買 建                11,639,446,354            -     11,965,437,942              325,991,588

     合計                  11,639,446,354            -     11,965,437,942              325,991,588

    (注)    1.  時価の算定方法

                                358/442


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
           の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    2.  通貨関連

                                   2023  年 3 月 7 日  現在
          種 類             契約額等                  時価           評価損益
                        (円)                 (円)            (円)
                                 うち
                                1年超
     市場取引以外の取引
     為替予約取引

      買 建                  5,009,100,790            -     5,019,748,890              10,648,100

      アメリカ・ドル                 2,549,832,720            -     2,546,672,440             △ 3,160,280

      イギリス・ポン                  375,089,520          -       375,015,000              △ 74,520
      ド
      オーストラリ                  363,768,400          -       365,200,000             1,431,600
      ア・ドル
      カナダ・ドル                  496,646,500          -       497,635,500              989,000
      スイス・フラン                  433,608,900          -       437,892,600             4,283,700
      ユーロ                  790,154,750          -       797,333,350             7,178,600
     合計                   5,009,100,790            -     5,019,748,890              10,648,100

    (注)    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評
             価しております。
             ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
               合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
             ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
               場合は、以下の方法によっております。
               ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合に
                 は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値
                 をもとに計算したレートを用いております。
                                359/442


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               ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合
                 には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いており
                 ます。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧
             客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    ( 1 口当たり情報)

                                     2023  年 3 月 7 日現在
     1 口当たり純資産額                                                  4.4129    円
     ( 1 万口当たり純資産額)                                                (44,129    円 )
    「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」の状況


     以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                         2023  年 3 月 7 日現在
                                           金 額(円)
     資産の部
      流動資産
        預金
                                                      850,960,383
        コール・ローン
                                                      760,865,533
        株式
                                                    21,264,080,721
        投資証券
                                                    2,196,228,307
        派生商品評価勘定
                                                      37,909,279
        未収配当金
                                                      36,203,686
        差入委託証拠金
                                                      627,463,278
        流動資産合計
                                                    25,773,711,187
      資産合計
                                                    25,773,711,187
     負債の部

      流動負債
        未払解約金
                                                       8,900,868
        流動負債合計
                                                       8,900,868
      負債合計
                                                       8,900,868
     純資産の部
      元本等
                                360/442


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        元本
                             ※ 1                      12,661,139,083
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                                    13,103,671,236
        元本等合計
                                                    25,764,810,319
      純資産合計
                                                    25,764,810,319
     負債純資産合計                                               25,773,711,187
    注記表


    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                     自   2022  年 9 月 8 日
            区 分
                                     至   2023  年 3 月 7 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  投資証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 (1)  先物取引

       及び評価方法
                                361/442


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                        (2)  為替予約取引

                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
                        確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
                        には入金日基準で計上しております。
     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
                        成 12 年総理府令第       133  号)第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    (貸借対照表に関する注記)

             区 分                         2023  年 3 月 7 日現在
     1.  ※ 1  期首                                           2022  年 9 月 8 日
          期首元本額                                         11,245,719,039        円
          期中追加設定元本額                                          1,639,224,082        円
          期中一部解約元本額                                           223,804,038       円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          新興国株式インデックスファ                                           72,803,826      円
          ンド(    FOFs  用)(適格機関投
          資家専用)
                                362/442


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          ダイワファンドラップ             外国                              306,079,644       円
          株式インデックス          エマージ
          ングプラス(為替ヘッジな
          し)
          ダイワファンドラップオンラ                                           344,981,887       円
          イン   外国株式インデックス
          エマージングプラス(為替
          ヘッジなし)
          D-I    ' s  新興国株式イン                                     135,127,489       円
          デックス
          iFree       新興国株式イン                                   5,086,580,964        円
          デックス
          iFree       8資産バランス                                   3,119,730,848        円
          ダイワ新興国株式インデック                                            5,889,201     円
          ス(為替ヘッジなし)(投資
          一任専用)
          新興国株式ファンダメンタ                                          1,681,309,577        円
          ル・インデックスファンド
          (為替ヘッジなし/適格機関
          投資家専用)
          DCダイワ新興国株式ファン                                          1,445,549,952        円
          ダメンタル・インデックス
          ファンド
          ダイワ・インデックスセレク                                           353,798,804       円
          ト  新興国株式
          ダイワ・ノーロード           新興国                               109,286,891       円
          株式ファンド
       計                                            12,661,139,083        円
     2.     期末日における受益権の総数                                         12,661,139,083        口

    (金融商品に関する注記)

    金融商品の時価等に関する事項
            区 分                         2023  年 3 月 7 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                                363/442


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                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    (デリバティブ取引に関する注記)

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    1.  株式関連

                                   2023  年 3 月 7 日  現在
          種 類             契約額等                  時価           評価損益
                        (円)                 (円)            (円)
                                 うち
                                1年超
     市場取引
      株価指数

      先物取引
       買 建                 1,901,698,664            -     1,939,205,202              37,506,538

     合計                   1,901,698,664            -     1,939,205,202              37,506,538

    (注)    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
           の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    2.  通貨関連

                                   2023  年 3 月 7 日  現在
          種 類             契約額等                  時価           評価損益
                        (円)                 (円)            (円)
                                 うち
                                1年超
     市場取引以外の取引
     為替予約取引

                                364/442


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      買 建                   836,341,709          -       836,744,450              402,741
      アメリカ・ドル                  836,341,709          -       836,744,450              402,741

     合計                    836,341,709          -       836,744,450              402,741

    (注)    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評
             価しております。
             ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
               合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
             ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
               場合は、以下の方法によっております。
               ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合に
                 は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値
                 をもとに計算したレートを用いております。
               ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合
                 には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いており
                 ます。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧
             客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    ( 1 口当たり情報)

                                     2023  年 3 月 7 日現在
     1 口当たり純資産額                                                  2.0350    円
     ( 1 万口当たり純資産額)                                                (20,350    円 )
    「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」の状況


     以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                         2023  年 3 月 7 日現在
                                           金 額(円)
     資産の部
      流動資産
        コール・ローン
                                                      176,951,474
                                365/442

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        国債証券
                                                    39,943,051,540
        地方債証券
                                                    1,563,652,712
        特殊債券
                                                      719,193,100
        社債券
                                                    1,173,100,200
        未収入金
                                                      128,222,900
        未収利息
                                                      87,929,201
        前払費用
                                                       4,716,417
        流動資産合計
                                                    43,796,817,544
      資産合計
                                                    43,796,817,544
     負債の部

      流動負債
        未払金
                                                      131,785,368
        未払解約金
                                                       9,264,597
        流動負債合計
                                                      141,049,965
      負債合計
                                                      141,049,965
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1                      35,502,729,838
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                                    8,153,037,741
        元本等合計
                                                    43,655,767,579
      純資産合計
                                                    43,655,767,579
     負債純資産合計                                               43,796,817,544
    注記表


    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                     自   2022  年 9 月 8 日
            区 分
                                     至   2023  年 3 月 7 日
       有価証券の評価基準及び評価                 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
       方法
                                366/442





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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        (但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額
                        又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
    (貸借対照表に関する注記)

             区 分                         2023  年 3 月 7 日現在
     1.  ※ 1  期首                                           2022  年 9 月 8 日
          期首元本額                                         32,762,371,290        円
          期中追加設定元本額                                          3,133,248,673        円
          期中一部解約元本額                                           392,890,125       円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          日本債券インデックスファン                                          1,761,627,133        円
          ド(  FOFs  用)(適格機関投資
          家専用)
          iFree       日本債券イン                                   3,616,197,178        円
          デックス
          iFree       8資産バランス                                   5,037,408,601        円
          ダイワ・ライフ・バランス3                                         10,194,704,731        円
          0
          ダイワ・ライフ・バランス5                                          7,267,691,414        円
          0
          ダイワ・ライフ・バランス7                                          2,402,714,684        円
          0
          DCダイワ・ワールドアセッ                                          1,671,577,720        円
          ト(六つの羽/安定コース)
          DCダイワ・ワールドアセッ                                          1,314,749,411        円
          ト(六つの羽/6分散コー
          ス)
          DCダイワ・ワールドアセッ                                           510,024,189       円
          ト(六つの羽/成長コース)
          ダイワつみたてインデックス                                          1,396,664,360        円
          日本債券
                                367/442


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          ダイワつみたてインデックス                                           38,197,721      円
          バランス30
          ダイワつみたてインデックス                                           16,210,331      円
          バランス50
          ダイワつみたてインデックス                                           13,604,690      円
          バランス70
          ダイワ世界バランスファンド                                           206,095,231       円
          40VA
          ダイワ世界バランスファンド                                           55,262,444      円
          60VA
       計                                            35,502,729,838        円
     2.     期末日における受益権の総数                                         35,502,729,838        口

    (金融商品に関する注記)

    金融商品の時価等に関する事項
            区 分                         2023  年 3 月 7 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    (デリバティブ取引に関する注記)

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                            2023  年 3 月 7 日現在
     該当事項はありません。

    ( 1 口当たり情報)

                                     2023  年 3 月 7 日現在
     1 口当たり純資産額                                                  1.2296    円
     ( 1 万口当たり純資産額)                                                (12,296    円 )
                                368/442



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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    「外国債券インデックスマザーファンド」の状況
     以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                         2023  年 3 月 7 日現在
                                           金 額(円)
     資産の部
      流動資産
        預金
                                                    1,908,711,889
        コール・ローン
                                                    1,479,804,429
        国債証券
                                                   233,732,530,805
        派生商品評価勘定
                                                       2,185,633
        未収入金
                                                        169,708
        未収利息
                                                    1,542,638,170
        前払費用
                                                      76,933,808
        流動資産合計
                                                   238,742,974,442
      資産合計
                                                   238,742,974,442
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                                        607,021
        未払金
                                                         7,167
        未払解約金
                                                      114,982,811
        流動負債合計
                                                      115,596,999
      負債合計
                                                      115,596,999
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1                      77,726,363,607
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                                   160,901,013,836
        元本等合計
                                                   238,627,377,443
      純資産合計
                                                   238,627,377,443
     負債純資産合計                                              238,742,974,442
    注記表


    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                369/442


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                     自   2022  年 9 月 8 日
            区 分
                                     至   2023  年 3 月 7 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 国債証券
       方法
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        (但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する
                        価額等で評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
                        成 12 年総理府令第       133  号)第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    (貸借対照表に関する注記)

             区 分                         2023  年 3 月 7 日現在
     1.  ※ 1  期首                                           2022  年 9 月 8 日
          期首元本額                                         75,361,838,720        円
          期中追加設定元本額                                          4,839,770,170        円
          期中一部解約元本額                                          2,475,245,283        円
                                370/442


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          期末元本額の内訳
       ファンド名
          ダイワ外国債券インデックス                                           445,970,695       円
          VA
          ダイワ国内重視バランスファ                                            9,071,985     円
          ンド30VA       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                                           49,091,639      円
          ンド50VA       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                                           19,793,735      円
          ンド30VA       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                                           224,994,953       円
          ンド50VA       ( 一般投資家私
          募 )
          外国債券インデックスファン                                           411,471,121       円
          ド(  FOFs  用)(適格機関投資
          家専用)
          ダイワファンドラップ             外国                              632,575,610       円
          債券インデックス          エマージ
          ングプラス(為替ヘッジな
          し)
          ダイワファンドラップ             外国                             2,837,008,389        円
          債券インデックス(為替ヘッ
          ジなし)
          ダイワファンドラップオンラ                                           619,792,367       円
          イン   外国債券インデックス
          エマージングプラス(為替
          ヘッジなし)
          D-I    ' s  外国債券インデッ                                      1,356,076     円
          クス
          DCダイワ・ターゲットイ                                           14,158,137      円
          ヤー  2050
          iFree       外国債券イン                                   2,210,522,760        円
          デックス
          iFree       8資産バランス                                   2,021,103,394        円
          iFree       年金バランス                                    375,120,232       円
          DCダイワ外国債券インデッ                                         50,894,133,627        円
          クス
          ダイワ・ライフ・バランス3                                          1,113,732,170        円
          0
                                371/442


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          ダイワ・ライフ・バランス5                                           727,965,005       円
          0
          ダイワ・ライフ・バランス7                                           481,043,278       円
          0
          DCダイワ・ワールドアセッ                                           670,219,158       円
          ト(六つの羽/安定コース)
          DCダイワ・ワールドアセッ                                           527,306,345       円
          ト(六つの羽/6分散コー
          ス)
          DCダイワ・ワールドアセッ                                           204,455,763       円
          ト(六つの羽/成長コース)
          DCダイワ・ターゲットイ                                           33,860,673      円
          ヤー  2030
          DCダイワ・ターゲットイ                                           14,948,281      円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                                          1,511,654,119        円
          外国債券
          ダイワつみたてインデックス                                            4,160,460     円
          バランス30
          ダイワつみたてインデックス                                            1,622,524     円
          バランス50
          ダイワつみたてインデックス                                            2,727,034     円
          バランス70
          ダイワ先進国債券インデック                                           282,581,745       円
          ス(為替ヘッジなし)(ラッ
          プ専用)
          ダイワ世界バランスファンド                                           115,508,229       円
          40VA
          ダイワ世界バランスファンド                                           36,873,180      円
          60VA
          ダイワ・バランスファンド3                                          3,231,562,538        円
          5VA
          ダイワ・バランスファンド2                                           199,538,920       円
          5VA(適格機関投資家専
          用)
          ダイワ・インデックスセレク                                           154,368,349       円
          ト  外国債券
          ダイワ・ノーロード           外国債                                55,955,238      円
          券ファンド
          ダイワ外国債券インデックス                                          1,738,581,409        円
          (為替ヘッジなし)(ダイワ
          SMA専用)
                                372/442


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          ダイワ投信倶楽部外国債券イ                                          5,744,946,560        円
          ンデックス
          ダイワライフスタイル25                                           29,483,691      円
          ダイワライフスタイル50                                           61,256,769      円
          ダイワライフスタイル75                                           15,847,449      円
       計                                            77,726,363,607        円
     2.     期末日における受益権の総数                                         77,726,363,607        口

    (金融商品に関する注記)

    金融商品の時価等に関する事項
            区 分                         2023  年 3 月 7 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    (デリバティブ取引に関する注記)

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    通貨関連

                                   2023  年 3 月 7 日  現在
          種 類             契約額等                  時価           評価損益
                        (円)                 (円)            (円)
                                 うち
                                1年超
     市場取引以外の取引
     為替予約取引

      買 建                  1,275,533,271            -     1,277,111,883              1,578,612

      アメリカ・ドル                  222,723,071          -       222,452,319             △ 270,752

      イギリス・ポン                   25,842,685          -       25,777,700             △ 64,985
      ド
                                373/442


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      オーストラリ                   33,707,655          -       33,616,688             △ 90,967
      ア・ドル
      オフショア・                  665,496,822          -       665,357,430             △ 139,392
      人民元
      カナダ・ドル                  120,613,557          -       120,607,001              △ 6,556
      メキシコ・ペソ                   66,834,554          -       68,039,675             1,205,121
      ユーロ                  140,314,927          -       141,261,070              946,143
     合計                   1,275,533,271            -     1,277,111,883              1,578,612

    (注)    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評
             価しております。
             ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
               合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
             ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
               場合は、以下の方法によっております。
               ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合に
                 は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値
                 をもとに計算したレートを用いております。
               ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合
                 には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いており
                 ます。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧
             客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    ( 1 口当たり情報)

                                     2023  年 3 月 7 日現在
     1 口当たり純資産額                                                  3.0701    円
     ( 1 万口当たり純資産額)                                                (30,701    円 )
    「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」の状況


     以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                         2023  年 3 月 7 日現在
                                374/442


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                           金 額(円)
     資産の部
      流動資産
        預金
                                                      289,657,685
        コール・ローン
                                                      218,297,659
        国債証券
                                                    29,473,072,782
        派生商品評価勘定
                                                        412,699
        未収入金
                                                        292,716
        未収利息
                                                      437,686,730
        前払費用
                                                      39,270,202
        流動資産合計
                                                    30,458,690,473
      資産合計
                                                    30,458,690,473
     負債の部

      流動負債
        未払金
                                                      143,834,290
        未払解約金
                                                        819,439
        流動負債合計
                                                      144,653,729
      負債合計
                                                      144,653,729
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1                      19,900,516,066
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                                    10,413,520,678
        元本等合計
                                                    30,314,036,744
      純資産合計
                                                    30,314,036,744
     負債純資産合計                                               30,458,690,473
    注記表


    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                     自   2022  年 9 月 8 日
            区 分
                                     至   2023  年 3 月 7 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 国債証券
       方法
                                375/442



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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        (但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する
                        価額等で評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
                        成 12 年総理府令第       133  号)第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    (貸借対照表に関する注記)

             区 分                         2023  年 3 月 7 日現在
     1.  ※ 1  期首                                           2022  年 9 月 8 日
          期首元本額                                         18,186,563,538        円
          期中追加設定元本額                                          2,010,030,559        円
          期中一部解約元本額                                           296,078,031       円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
                                376/442



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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          新興国債券インデックスファ                                           333,426,572       円
          ンド(    FOFs  用)(適格機関投
          資家専用)
          ダイワファンドラップ             外国                              322,147,183       円
          債券インデックス          エマージ
          ングプラス(為替ヘッジな
          し)
          ダイワファンドラップオンラ                                           315,263,366       円
          イン   外国債券インデックス
          エマージングプラス(為替
          ヘッジなし)
          D-I    ' s  新興国債券イン                                     58,911,657      円
          デックス
          iFree       新興国債券イン                                   6,027,987,658        円
          デックス
          iFree       8資産バランス                                   4,122,768,548        円
          ダイワ新興国債券インデック                                            1,919,355     円
          ス(為替ヘッジなし)(投資
          一任専用)
          DCダイワ新興国債券イン                                          8,540,792,721        円
          デックスファンド
          ダイワ・インデックスセレク                                           140,450,834       円
          ト  新興国債券
          ダイワ・ノーロード           新興国                                36,848,172      円
          債券ファンド
       計                                            19,900,516,066        円
     2.     期末日における受益権の総数                                         19,900,516,066        口

    (金融商品に関する注記)

    金融商品の時価等に関する事項
            区 分                         2023  年 3 月 7 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                                377/442


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    (デリバティブ取引に関する注記)


    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    通貨関連

                                   2023  年 3 月 7 日  現在
          種 類             契約額等                  時価           評価損益
                        (円)                 (円)            (円)
                                 うち
                                1年超
     市場取引以外の取引
     為替予約取引

      買 建                   113,286,871          -       113,699,570              412,699

      タイ・バーツ                   25,145,600          -       25,214,080              68,480

      チェコ・コルナ                   22,030,888          -       22,123,861              92,973
      トルコ・リラ                   47,120,101          -       47,206,782              86,681
      ルーマニア                   18,990,282          -       19,154,847              164,565
      ・レイ
     合計                    113,286,871          -       113,699,570              412,699
    (注)    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評
             価しております。
             ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
               合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
             ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
               場合は、以下の方法によっております。
               ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合に
                 は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値
                 をもとに計算したレートを用いております。
               ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合
                 には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いており
                 ます。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧
             客電信売買相場の仲値で評価しております。
                                378/442


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         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    ( 1 口当たり情報)

                                     2023  年 3 月 7 日現在
     1 口当たり純資産額                                                  1.5233    円
     ( 1 万口当たり純資産額)                                                (15,233    円 )
    「ダイワJ-REITマザーファンド」の状況


     以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                         2023  年 3 月 7 日現在
                                           金 額(円)
     資産の部
      流動資産
        コール・ローン
                                                    4,510,356,913
        投資証券
                             ※ 2                     459,049,938,720
        未収入金
                                                      14,728,476
        未収配当金
                                                    6,455,070,575
        流動資産合計
                                                   470,030,094,684
      資産合計
                                                   470,030,094,684
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                                      41,496,000
        前受金
                                                       9,520,000
        未払金
                                                      503,930,298
        未払解約金
                                                      262,259,000
        流動負債合計
                                                      817,205,298
      負債合計
                                                      817,205,298
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1                     147,624,769,326
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                                   321,588,120,060
        元本等合計
                                                   469,212,889,386
      純資産合計
                                                   469,212,889,386
                                379/442


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     負債純資産合計                                              470,030,094,684
    注記表


    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                     自   2022  年 9 月 8 日
            区 分
                                     至   2023  年 3 月 7 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 投資証券
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予
                        想配当金額を計上しております。
    (貸借対照表に関する注記)

             区 分                         2023  年 3 月 7 日現在
     1.  ※ 1  期首                                           2022  年 9 月 8 日
          期首元本額                                        145,851,213,788         円
          期中追加設定元本額                                         14,704,117,757        円
          期中一部解約元本額                                         12,930,562,219        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワJ-REITオープン                                          4,473,704,391        円
                                380/442


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          ダイワJ-REITオープン                                        130,354,231,834         円
          (毎月分配型)
          ダイワJ-REITオープン                                           369,090,180       円
          (年  1 回決算型)
          DCダイワ・ターゲットイ                                           15,893,751      円
          ヤー  2050
          iFree       J-REITイ                                    628,697,534       円
          ンデックス
          iFree       8資産バランス                                   1,947,814,883        円
          DC・ダイワJ-REIT                                          5,560,940,226        円
          オープン
          DCダイワ・ターゲットイ                                            7,125,486     円
          ヤー  2030
          DCダイワ・ターゲットイ                                            6,706,231     円
          ヤー  2040
          ダイワ国内REITインデッ                                            1,142,539     円
          クス(投資一任専用)
          ダイワ・ノーロード           J-R                               102,346,603       円
          EITファンド
          ダイワファンドラップ             J-                             2,340,748,133        円
          REITインデックス
          ダイワJ-REITインデッ                                           387,552,114       円
          クス(ダイワSMA専用)
          ダイワファンドラップオンラ                                           503,883,547       円
          イン   J-REITインデッ
          クス
          ダイワ・インデックスセレク                                           924,891,874       円
          ト  J-REIT
       計                                           147,624,769,326         円
     2.     期末日における受益権の総数                                        147,624,769,326         口

     3.  ※ 2  差入委託証拠金代用有価証券                 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとお

                          り差入を行っております。
                                           投資証券        4,669,500,000        円
    (金融商品に関する注記)

    金融商品の時価等に関する事項
            区 分                         2023  年 3 月 7 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
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     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券
                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    (デリバティブ取引に関する注記)


    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    不動産投信関連

                                   2023  年 3 月 7 日  現在
          種 類             契約額等                  時価           評価損益
                        (円)                 (円)            (円)
                                 うち
                                1年超
     市場取引
      不動産投信

      指数先物取引
       買 建

                       10,196,480,000            -     10,155,600,000             △ 40,880,000
     合計                  10,196,480,000            -     10,155,600,000             △ 40,880,000

    (注)    1.  時価の算定方法

           不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    ( 1 口当たり情報)

                                     2023  年 3 月 7 日現在
     1 口当たり純資産額                                                  3.1784    円
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     ( 1 万口当たり純資産額)                                                (31,784    円 )
    「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」の状況


     以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                         2023  年 3 月 7 日現在
                                           金 額(円)
     資産の部
      流動資産
        預金
                                                      129,473,628
        コール・ローン
                                                      647,500,522
        投資信託受益証券
                                                    2,104,068,161
        投資証券
                                                    26,934,038,843
        派生商品評価勘定
                                                      12,870,600
        未収入金
                                                      69,229,212
        未収配当金
                                                      56,991,327
        差入委託証拠金
                                                      195,367,580
        流動資産合計
                                                    30,149,539,873
      資産合計
                                                    30,149,539,873
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                                      12,159,186
        未払金
                                                      58,434,726
        未払解約金
                                                       5,212,000
        流動負債合計
                                                      75,805,912
      負債合計
                                                      75,805,912
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1                      9,456,157,963
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                                    20,617,575,998
        元本等合計
                                                    30,073,733,961
      純資産合計
                                                    30,073,733,961
     負債純資産合計                                               30,149,539,873
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    注記表


    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                     自   2022  年 9 月 8 日
            区 分
                                     至   2023  年 3 月 7 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  投資信託受益証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (3)  投資証券

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                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 (1)  先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                        (2)  為替予約取引

                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日におい
                        て、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定
                        していない場合には入金日基準で計上しております。
     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
                        成 12 年総理府令第       133  号)第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
                                385/442


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (貸借対照表に関する注記)
             区 分                         2023  年 3 月 7 日現在
     1.  ※ 1  期首                                           2022  年 9 月 8 日
          期首元本額                                          8,693,888,748        円
          期中追加設定元本額                                          1,031,709,506        円
          期中一部解約元本額                                           269,440,291       円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワバランスファンド                                           94,614,727      円
          2023-01    (適格機関投資家専
          用)
          ダイワファンドラップ             外国                             1,303,338,673        円
          REITインデックス(為替
          ヘッジなし)
          ダイワファンドラップオンラ                                           255,319,243       円
          イン   外国REITインデッ
          クス(為替ヘッジなし)
          D-I    ' s  グローバルREI                                      1,869,964     円
          Tインデックス
          DCダイワ・ターゲットイ                                           13,844,382      円
          ヤー  2050
          iFree       外国REITイ                                    762,522,259       円
          ンデックス
          iFree       8資産バランス                                   1,967,098,281        円
          グローバル・リート・イン                                           351,050,152       円
          デックスファンド(資産形成
          型)
          グローバル・リート・イン                                           201,959,327       円
          デックスファンド(毎月決算
          型)
          DCダイワ・グローバルRE                                          4,013,053,441        円
          ITインデックスファンド
          DCダイワ・ターゲットイ                                            7,170,142     円
          ヤー  2030
          DCダイワ・ターゲットイ                                            6,800,949     円
          ヤー  2040
          ダイワ海外REITインデッ                                             999,917    円
          クス(為替ヘッジなし)(投
          資一任専用)
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          ダイワバランスファンド                                           145,688,609       円
          2021-02    (適格機関投資家専
          用)
          ダイワ・インデックスセレク                                           253,260,696       円
          ト  グローバルREIT
          ダイワ・ノーロード           グロー                                73,633,275      円
          バルREITファンド
          ダイワ外国REITインデッ                                            3,933,926     円
          クス(為替ヘッジなし)(ダ
          イワSMA専用)
       計                                            9,456,157,963        円
     2.     期末日における受益権の総数                                          9,456,157,963        口

    (金融商品に関する注記)

    金融商品の時価等に関する事項
            区 分                         2023  年 3 月 7 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    (デリバティブ取引に関する注記)


    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    1.  不動産投信関連

                                   2023  年 3 月 7 日  現在
          種 類             契約額等                  時価           評価損益
                        (円)                 (円)            (円)
                                 うち
                                1年超
     市場取引
                                387/442


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      不動産投信
      指数先物取引
       買 建                 1,048,658,514            -     1,048,272,809              △ 385,705

     合計                   1,048,658,514            -     1,048,272,809              △ 385,705

    (注)    1.  時価の算定方法

           不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
           の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    2.  通貨関連

                                   2023  年 3 月 7 日  現在
          種 類             契約額等                  時価           評価損益
                        (円)                 (円)            (円)
                                 うち
                                1年超
     市場取引以外の取引
     為替予約取引

      買 建                   653,564,990          -       654,662,109             1,097,119

      アメリカ・ドル                  470,680,082          -       470,115,681             △ 564,401

      ユーロ                  182,884,908          -       184,546,428             1,661,520
     合計                    653,564,990          -       654,662,109             1,097,119

    (注)    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評
             価しております。
             ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
               合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
             ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
               場合は、以下の方法によっております。
                                388/442


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               ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合に
                 は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値
                 をもとに計算したレートを用いております。
               ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合
                 には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いており
                 ます。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧
             客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    ( 1 口当たり情報)

                                     2023  年 3 月 7 日現在
     1 口当たり純資産額                                                  3.1803    円
     ( 1 万口当たり純資産額)                                                (31,803    円 )
                                389/442














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                          2【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

                                                     2023  年 3 月 31 日
     Ⅰ 資産総額                             50,842,489,279        円
     Ⅱ 負債総額                               24,949,100      円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                             50,817,540,179        円
     Ⅳ 発行済数量                             34,577,843,861        口
     Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                  1.4697   円
    ( 参考  ) トピックス・インデックス・マザーファンド


    純資産額計算書

                                                     2023  年 3 月 31 日
     Ⅰ 資産総額                            224,043,291,720         円
     Ⅱ 負債総額                              7,334,855,540       円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                            216,708,436,180         円
     Ⅳ 発行済数量                            152,457,614,475         口
     Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                  1.4214   円
    ( 参考  ) ダイワJ-REITマザーファンド


    純資産額計算書

                                                     2023  年 3 月 31 日
     Ⅰ 資産総額                            458,081,493,290         円
     Ⅱ 負債総額                               902,400,282      円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                            457,179,093,008         円
     Ⅳ 発行済数量                            146,728,925,877         口
     Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                  3.1158   円
    ( 参考  ) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)


    純資産額計算書

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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                     2023  年 3 月 31 日
     Ⅰ 資産総額                             44,488,619,715        円
     Ⅱ 負債総額                                8,738,432     円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                             44,479,881,283        円
     Ⅳ 発行済数量                             35,592,094,680        口
     Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                  1.2497   円
    ( 参考  ) ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド


    純資産額計算書

                                                     2023  年 3 月 31 日
     Ⅰ 資産総額                             27,034,904,819        円
     Ⅱ 負債総額                              1,464,340,624       円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                             25,570,564,195        円
     Ⅳ 発行済数量                             12,881,149,912        口
     Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                  1.9851   円
    ( 参考  ) 外国株式インデックスマザーファンド


    純資産額計算書

                                                     2023  年 3 月 31 日
     Ⅰ 資産総額                            315,716,122,470         円
     Ⅱ 負債総額                               68,881,652      円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                            315,647,240,818         円
     Ⅳ 発行済数量                             72,888,493,597        口
     Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                  4.3305   円
    ( 参考  ) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド


    純資産額計算書

                                                     2023  年 3 月 31 日
     Ⅰ 資産総額                             28,545,191,098        円
     Ⅱ 負債総額                               97,279,965      円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                             28,447,911,133        円
                                391/442


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     Ⅳ 発行済数量                              9,668,511,626       口
     Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                  2.9423   円
    ( 参考  ) ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド


    純資産額計算書

                                                     2023  年 3 月 31 日
     Ⅰ 資産総額                             30,911,928,813        円
     Ⅱ 負債総額                                 457,743    円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                             30,911,471,070        円
     Ⅳ 発行済数量                             20,128,854,507        口
     Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                  1.5357   円
    ( 参考  ) 外国債券インデックスマザーファンド


    純資産額計算書

                                                     2023  年 3 月 31 日
     Ⅰ 資産総額                            245,360,879,085         円
     Ⅱ 負債総額                               68,398,129      円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                            245,292,480,956         円
     Ⅳ 発行済数量                             78,668,628,803        口
     Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                  3.1180   円
                                392/442








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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)  名義書換えの手続き等

       該当事項はありません。
    (2)  受益者に対する特典

       ありません。
    (3)  譲渡制限の内容

       譲渡制限はありません。
    (4)  受益証券の再発行

       受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
      から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
      の再発行の請求を行なわないものとします。
    (5)  受益権の譲渡

      ①  受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
       または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②  上記    ① の申請のある場合には、上記                ① の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
       の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
       は記録するものとします。ただし、上記                      ① の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
       は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)
       に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ
       るよう通知するものとします。
      ③  上記    ① の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
       ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
       おいて、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
       や振替停止期間を設けることができます。
    (6)  受益権の譲渡の対抗要件

       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
      ることができません。
    (7)  受益権の再分割

       委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
      に再分割できるものとします。
       受益権の再分割を行なうにあたり、各受益者が保有する受益権口数に                                      1 口未満の端数が生じることと
      なる場合には、当該端数を切り捨てるものとし、当該端数処理は口座管理機関ごとに行ないます。ま
      た、各受益者が保有することとなる受益権口数の合計数と、受益権の再分割の比率に基づき委託会社が
      計算する受益権口数の合計数との間に差が生じることとなる場合には、委託会社が計算する受益権口数
      を当該差分減らし、当該口数にかかる金額については益金として計上することとします。
    (8)  償還金

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前
      において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
      受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
      と して取得申込者とします。)に支払います。
    (9)  質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
      一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
      か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

                         第1【委託会社等の概況】

                         1 【委託会社等の概況】

    a . 資本金の額

       2023  年 3 月末日現在
       資本金の額                151  億 7,427   万 2,500   円
       発行可能株式総数            799  万 9,980   株
       発行済株式総数              260  万 8,525   株
       過去  5 年間における資本金の額の増減:該当事項はありません。
    b . 委託会社の機構

      ① 会社の意思決定機構
        業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
       され、その任期は選任後             1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
       のときまでです。
        取締役会は、        4 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
       たがい業務を執行します。
        また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決
       定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができま
       す。
      ② 投資運用の意思決定機構

        投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
       イ.商品会議

         ファンド設立時に経営会議の分科会である商品会議を開催し、ファンドの新規設定を決定しま
        す。
       ロ . 商品担当役員
         商品担当役員は、ファンド設立の趣旨に沿って、各ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画
        書を決定します。
       ハ.運用会議
         CIO  が議長となり、原則として月                1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
       ニ.運用部長・ファンドマネージャー
         ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
        基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
        提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
        承認します。
       ホ.リスクマネジメント会議
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
        告を行ない、必要事項を審議・決定します。
                       2 【事業の内容及び営業の概況】


     委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託

    の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を
    行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
      2023  年 3 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとお

    りです。
          基本的性格               本数(本)             純資産額の合計額(百万円)
      単位型株式投資信託                        95                 342,454
      追加型株式投資信託                        779               21,519,615
       株式投資信託  合計                       874               21,862,069
      単位型公社債投資信託                        84                165,976
      追加型公社債投資信託                        14               1,365,455
       公社債投資信託 合計                        98               1,531,431
      総合計                       972               23,393,501
                                396/442











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                         3【委託会社等の経理状況】

      1.当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和                                               38 年大蔵省令第


       59 号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等
       に関する内閣府令」(平成              19 年8月6日内閣府令第            52 号)に基づいて作成しております。
        また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
       52 年大蔵省令第       38 号。以下「中間財務諸表等規則」という。)並びに同規則第                                38 条及び第     57 条の規定
       により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成                              19 年8月6日内閣府令第            52 号)に基づいて作
       成しております。
      2.当社は、金融商品取引法第                 193  条の2第1項の規定に基づき、第                  63 期事業年度(       2021  年4月1日か

       ら 2022  年3月    31 日まで)の財務諸表についての監査を、有限責任                           あずさ監査法人により受けており
       ます。
        また、第     64 期事業年度に係る中間会計期間(                  2022  年4月1日から        2022  年9月    30 日まで)の中間財務
       諸表について、有限責任              あずさ監査法人により中間監査を受けております。
      3.財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

    (1)  【貸借対照表】


                                              (単位   :百万円) 
                           前事業年度                  当事業年度

                         (  2021  年3月    31 日)         ( 2022  年3月    31 日)
      資産の部

       流動資産
         現金・預金
                                  4,860                    3,168
         有価証券
                                   333                    486
         前払費用
                                   237                    332
         未収委託者報酬
                                 13,150                    13,811
         未収収益
                                   49                    52
         関係会社短期貸付金
                                 18,700                    24,900
         その他                         207                     45
         流動資産計
                                 37,539                    42,799
       固定資産
         有形固定資産                   ※ 1                ※ 1
                                   224                    203
           建物
                                    6                    4
                                397/442


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           器具備品
                                   218                    198
         無形固定資産
                                  1,937                    1,770
           ソフトウェア
                                  1,882                    1,738
           ソフトウェア仮勘定
                                   54                    31
         投資その他の資産
                                 16,121                    16,617
           投資有価証券
                                 10,159                    10,755
           関係会社株式
                                  3,705                    3,705
           出資金
                                   183                    177
           長期差入保証金
                                  1,068                    1,067
           繰延税金資産
                                   973                    885
                                   30                    26
           その他
         固定資産計 
                                 18,283                    18,591
       資産合計
                                 55,822                    61,390
                                                  (単位   :百万円)


                                   前事業年度               当事業年度

                                 (  2021  年3月    31 日)      ( 2022  年3月    31 日)
       負債の部

          流動負債
             預り金
                                           68               65
             未払金
                                         8,405               9,856
                未払収益分配金
                                           13               26
                未払償還金
                                           39               12
                未払手数料
                                         4,734               4,917
                その他未払金
                                   ※ 2     3,617         ※ 2    4,900
             未払費用
                                         3,777               4,246
             未払法人税等
                                          804               980
             未払消費税等
                                          631              1,016
             賞与引当金
                                          950               866
             その他                              88                2
             流動負債計
                                         14,725               17,  033
          固定負債
             退職給付引当金
                                         2,452               2,399
             役員退職慰労引当金
                                           74               13
             その他                               3               1
             固定負債計
                                         2,530               2,415
          負債合計
                                         17,256               19,449
       純資産の部
                                398/442


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          株主資本
             資本金
                                         15,174               15,174
             資本剰余金
                資本準備金                         11,495               11,495
                資本剰余金合計
                                         11,495               11,495
             利益剰余金
                利益準備金
                                          374               374
                その他利益剰余金
                   繰越利益剰余金                      10,574               13,925
                利益剰余金合計
                                         10,948               14,299
             株主資本合計
                                         37,618               40,969
          評価・換算差額等
             その他有価証券評価差額金                              947               971
             評価・換算差額等合計
                                          947               971
          純資産合計
                                         38,566               41,941
       負債・純資産合計                                                 61,390
                                         55,822
    (2)  【損益計算書】


                                                   (単位   :百万円)
                               前 事業年度                  当事業年度

                          (自    202  0 年4月1日             (自    2021  年4月1日
                           至    202  1 年3月   31 日)          至    2022  年3月   31 日)
      営業収益

       委託者報酬
                                      65,487                  74,402
       その他営業収益                                419                  545
       営業収益計                                                 74,948
                                      65,906
      営業費用
       支払手数料
                                      27,965                  31,234
       広告宣伝費
                                       624                  650
       調査費
                                      8,245                  9,104
        調査費
                                      1,134                  1,252
        委託調査費
                                      7,110                  7,851
       委託計算費
                                      1,501                  1,729
       営業雑経費
                                      1,870                  2,051
        通信費
                                       240                  189
        印刷費
                                       478                  468
        協会費
                                        51                  46
        諸会費
                                        14                  15
        その他営業雑経費                              1,084                  1,331
       営業費用計
                                      40,207                  44,768
                                399/442


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      一般管理費
       給料
                                      5,991
                                                        5,948
        役員報酬
                                       351
                                                         306
        給料・手当
                                      4,293                  4,281
        賞与
                                       395                  493
        賞与引当金繰入額
                                       950                  866
       福利厚生費
                                       893                  867
       交際費
                                        32                  46
       旅費交通費
                                        37                  48
       租税公課
                                       472                  527
       不動産賃借料
                                      1,302                  1,300
       退職給付費用
                                       449                  408
       役員退職慰労引当金繰入額
                                        28                  10
       固定資産減価償却費
                                       661                  606
                                      1,763                  1,864
       諸経費
       一般管理費計
                                      11,631                  11,628
      営業利益
                                      14,067                  18,551
                                                   (単位   :百万円)

                                                  当事業年度

                              前事業年度
                            (自   2020  年4月1日
                                              (自   2021  年4月1日
                             至  2021  年3月   31 日)
                                               至   2022  年3月   31 日)
      営業外収益

       投資有価証券売却益
                                     578                     327
       有価証券償還益
                                     42                     40
                                     68                    264
       その他
       営業外収益計
                                     689                     631
      営業外費用
       投資有価証券売却損
                                     69                     59
       有価証券償還損
                                     47                     0
                                     24                     34
       その他
       営業外費用計
                                     141                     93
      経常利益
                                   14,616                     19,089
      特別損失
       システム刷新関連費用     
                                     547                      -
       関係会社整理損失
                                     267                      -
                                     45                    331
       投資有価証券評価損
       特別損失計
                                     860                     331
      税引前当期純利益
                                   13,756                     18,757
      法人税、住民税及び事業税
                                   4,476                     5,950
      法人税等調整額                              △ 109                     69
                                400/442


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      法人税等合計
                                   4,366                     6,019
      当期純利益
                                   9,389                    12,738
    (3)  【株主資本等変動計算書】

    前事業年度(自           2020  年4月1日       至   2021  年3月    31 日)

    当事業年度(自           2021  年4月1日       至   2022  年3月    31 日)











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    注記事項











    (重要な会計方針)
    1.有価証券の評価基準及び評価方法

      ( 1 ) 子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法により計上しております。
      ( 2 ) その他有価証券

        市場価格のない株式等以外のもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売                                              却原価は
         移動平均法により算定)を採用しております。
        市場価格のない株式等

          移動平均法による原価法を採用しております。
    2.固定資産の減価償却の方法

      ( 1 ) 有形固定資産
        定額法によっております。
        なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
          建物                    10 ~ 18 年
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          器具備品      4~              20 年 
      ( 2 ) 無形固定資産
        定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
       (5年間)に基づく定額法によっております。 
    3.引当金の計上基準

      ( 1 ) 賞与引当金
        役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
      ( 2 ) 退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
       ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
       績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・参与                                                    及
       び上席参事      についても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
      ( 3 ) 役員退職慰労引当金
         役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
       額を計上しております。
    4.  収益及び費用の計上基準

       当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行
       義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
       当社は証券投資信託の信託約款に基づき、証券投資信託の運用について履行義務を負っておりま
       す。委託者報酬は、日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け取りま
       す。当社が日々サービスを提供する時に当該履行義務が充足されるため、証券投資信託の運用期間に
       わたり収益を認識しております。
    5.その他財務諸表作成のための基礎となる事項

      (1)   連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。
      (2)  連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

         当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただ
        し、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通
        算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目に
        ついては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱
        い」(実務対応報告第            39 号   2020  年3月    31 日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基
        準の適用指針」(企業会計基準適用指針第                       28 号   2018  年2月    16 日)第    44 項の定めを適用せず、繰延
        税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
         なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税
        並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計
        処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第                          42 号   2021  年8月    12 日)を適用する予定でありま
        す。
    (重要な会計上の見積り)

       該当事項はありません。
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    (会計方針の変更に関する注記)

      (収益認識に関する会計基準等の適用)
       「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第                           29 号  2020  年3月    31 日。以下「収益認識会計基準」
      という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点
      で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
      これによる当事業年度の損益及び期首利益剰余金に与える影響はありません。
       なお、収益認識会計基準第               89-3  項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識
      関係」注記については記載しておりません。
    (未適用の会計基準等)

      ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第                                       31 号  2021  年6月    17 日)
      (1)  概要
        投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組
       合等への出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。
      (2)  適用予定日

        2023  年3月期の期首より適用予定であります。
      (3)  当該会計基準等の適用による影響

        「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響については、現時
       点で評価中であります。
    (貸借対照表関係)

    ※1 有形固定資産の減価償却累計額
                             前事業年度                   当事業年度
                           ( 2021  年3月    31 日)          ( 2022  年3月    31 日)
         建物                           35 百万円
                                                       37 百万円
         器具備品                          259  百万円                 283  百万円
    ※2 関係会社項目                        


        関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
                              前事業年度                   当事業年度
                           ( 2021  年3月    31 日)          ( 2022  年3月    31 日)
         未払金                         3,473   百万円                4,694   百万円
      3  保証債務

       前事業年度(       2021  年3月    31 日)

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,727   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
       当事業年度(       2022  年3月    31 日)              

        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,900   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
    (株主資本等変動計算書関係)

      前事業年度(自           2020  年4月1日 至           2021  年3月    31 日)
    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    (単位:千株)
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
        普通株式                  2,608             -           -         2,608
       合   計                  2,608             -           -         2,608
    2.配当に関する事項

      (1)    配当金支払額
                           剰余金の配当の

                                      1株当たり
                    株式の種類                           基準日       効力発生日
                           総額(百万円)
                                     配当額(円)
       決議
       2020  年6月    23 日                                2020  年     2020  年
                    普通株式            10,564         4,050
       定時株主総会                                       3月  31 日    6月  24 日
      (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          2021  年6月    22 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
         ①  剰余金の配当の総額                 9,388   百万円
         ②  配当の原資                  利益剰余金
         ③  1株当たり配当額                    3,599   円
         ④  基準日                2021  年3月    31 日
         ⑤  効力発生日                2021  年6月    23 日
      当事業年度(自           2021  年4月1日 至           2022  年3月    31 日)

    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    (単位:千株)
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
        普通株式                  2,608             -           -         2,608
       合   計                  2,608             -           -         2,608
    2.配当に関する事項

      (1)    配当金支払額
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                            剰余金の配当
                                      1株当たり
                    株式の種類        の総額(百万                   基準日       効力発生日
                                     配当額(円)
       決議
                              円)
       2021  年6月    22 日                                2021  年     2021  年
                    普通株式            9,388         3,599
       定時株主総会                                       3月  31 日    6月  23 日
      (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          2022  年6月    23 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
         ①  剰余金の配当の総額                 12,737    百万円
         ②  配当の原資                  利益剰余金
         ③  1株当たり配当額                    4,883   円
         ④  基準日                2022  年3月    31 日
         ⑤  効力発生日                2022  年6月    24 日
    (金融商品関係)

    1.金融商品の状況に関する事項
      (1)金融商品に対する取組方針
         当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
        運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
      (2)金融商品の内容及びそのリスク

         証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
        託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
        けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
        株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
        クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式、子会社株式並びに関連会社株式を保有して
        おり、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式、子会社株式及び関連会
        社株式は発行体の信用リスクに晒されております。関係会社短期貸付金は、親会社に対して貸付を
        行っているものであります。
         未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
        結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
        を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが                                               1 年以内の
        支払期日であります。
      (3)    金融商品に係るリスク管理体制

       ①市場リスクの管理
        (ⅰ)為替変動リスクの管理
           当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
          おります。
        (ⅱ)価格変動リスクの管理
           当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
          おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
          行っております。
       ②信用リスクの管理
         発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
        ント会議において報告を行っております。
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    2.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
       貸借対照表計上額、時価並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、                                                   2019
      年7月4日公表の企業会計基準適用指針第                       31 号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(以下、
      「 2019  年適用指針」という。)第              26 項に従い経過措置を適用した有価証券、市場価格のない株式等は、
      次表には含めておりません。
       また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下3
      つのレベルに分類しております。
       レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
                該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
                の算定に係るインプットを用いて算定した時価
       レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
      れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
      す。
    前事業年度(       2021  年3月    31 日)

    (1)時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
                                                 (単位:百万円)

                                        貸借対照表計上額
                                 レベル1       レベル2       レベル3        合計
       投資有価証券(※1)                               85       -       -       85
                資産合計                     85       -       -       85
    (※  1 ) 2019  年適用指針第       26 項に従い経過措置を適用し、有価証券                     333  百万円、投資有価証券            9,406   百万円
        は上記の表に含めておりません。
    (2)時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

       現金・預金、未収委託者報酬、コマーシャル・ペーパー、未払金及び未払費用は、短期間(1年以
      内)で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    当事業年度(       2022  年3月    31 日)

    (1)時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
                                                 (単位:百万円)
                                        貸借対照表計上額
                                 レベル1       レベル2       レベル3        合計
       投資有価証券(※1)                               66       -       -       66
                資産合計                     66       -       -       66
    (※1)     2019  年適用指針第       26 項に従い経過措置を適用し、有価証券                     486  百万円、投資有価証券            10,022    百万
        円は上記の表に含めておりません。
    (2)時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       現金・預金、未収委託者報酬、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間(1年以内)で
      決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    (注1)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

      投資有価証券

        株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル1に分類
        しております。なお、            2019  年適用指針第       26 項に従い経過措置を適用している有価証券は、公表され
        ている基準価額によっていることからレベルを付しておりません。保有目的ごとの有価証券に関す
        る事項については、注記事項(有価証券関係)をご参照下さい。
    (注2)市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価のレ

        ベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
                                        (単位:百万円)
               区分             前事業年度            当事業年度
       非上場株式等                           666             666
       子会社株式                          1,677             1,677
       関連会社株式                          2,027             2,027
    (有価証券関係) 

    1.子会社株式及び関連会社株式
      前事業年度(       2021  年3月    31 日)

       子会社株式(貸借対照表計上額                   1,677   百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額                           2,027   百万
      円)は、市場価格がないことから、記載しておりません。
      当事業年度(       2022  年3月    31 日)

       子会社株式(貸借対照表計上額                   1,677   百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額                           2,027   百万
      円)は、市場価格がないことから、記載しておりません。
    2.その他有価証券

       前事業年度(       2021  年3月    31 日)

                       貸借対照表計上額               取得原価             差額
                         (百万円)            (百万円)            (百万円)
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       (1)株式                         85             55           30
       (2)その他                        7,179             5,697           1,481
             小計                 7,265             5,752           1,512
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
          その他                    2,561             2,721           △ 160
             小計                 2,561             2,721           △ 160
             合計                 9,826             8,474           1,352
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      (注)非上場株式(貸借対照表計上額                      666  百万円)については、市場価格がないことから、上表の
         「その他有価証券」には含めておりません。
      当事業年度(       2022  年3月    31 日)

                       貸借対照表計上額               取得原価             差額
                         (百万円)            (百万円)            (百万円)
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       (1)株式                         66             55           11
       (2)その他                        6,755             4,917           1,838
             小計                 6,822             4,972           1,850
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
          その他                    3,753             4,208           △454
             小計                 3,753             4,208           △454
             合計                 10,575             9,180           1,395
      (注)非上場株式(貸借対照表計上額                      666  百万円)については、市場価格がないことから、上表の
         「その他有価証券」には含めておりません。
    3.売却したその他有価証券

      前事業年度(自           2020  年4月1日 至           2021  年3月    31 日)
                          売却額          売却益の合計額            売却損の合計額
            種類
                        (百万円)             (百万円)            (百万円)
       (1)株式                          -             -            -
       (2)その他
           証券投資信託                   5,353              578            69
            合計                  5,353              578            69
      当事業年度(自           2021  年4月1日 至           2022  年3月    31 日)

                          売却額          売却益の合計額            売却損の合計額
            種類
                        (百万円)             (百万円)            (百万円)
       (1)株式                          -             -            -
       (2)その他
           証券投資信託                   1,719              327            59
            合計                  1,719              327            59
    4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、            関係会社株式について            267  百万円、証券投資信託について                 45 百万円の減損処理
      を行っております。
       当事業年度において、証券投資信託について                        331  百万円の減損処理を行っております。
    (退職給付関係)

    1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、非積立型の確定給付制度(退職一時金制度であります)及び確定拠出制度を採用しておりま
      す。
    2.確定給付制度

      ( 1 ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

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                        前事業年度                      当事業年度
                     (自     2020  年4月1日                (自     2021  年4月1日
                       至   2021  年3月    31 日)            至   2022  年3月    31 日)
      退職給付債務の期首残
                            2,574     百万円                  2,452     百万円
      高
      勤務費用
                             155                       152
      退職給付の支払額
                           △  378                     △  303
      その他
                             101                        98
      退職給付債務の期末残
                            2,452                       2,399
      高
      ( 2 ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                 当事業年度

                              前事業年度
                                             (自     2021  年4月1日
                          (自     2020  年4月1日
                                              至   2022  年3月    31 日)
                            至   2021  年3月    31 日)
       非積立型制度の退職給付債
                               2,452   百万円                  2,399   百万円
       務
       貸借対照表に計上された負債
                               2,452                     2,399
       と資産の純額
       退職給付引当金                        2,452                     2,399

       貸借対照表に計上された負債
                               2,452                     2,399
       と資産の純額
      ( 3 ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

                               前事業年度                当事業年度
                          (自     2020  年4月1日          (自     2021  年4月1日
                           至   2021  年3月    31 日)       至   2022  年3月    31 日)
       勤務費用                        155   百万円             152   百万円
       その他                        108                 67
       確定給付制度に係る退職給付費用                        263                219
    3.確定拠出制度 

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度                          186  百万円、当事業年度           189  百万円であります。
    (税効果会計関係)

    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳     
                                                  (単位:百万円)
                           前事業年度               当事業年度
                        ( 2021  年3月    31 日)       ( 2022  年3月    31 日)
       繰延税金資産
                                  750
        退職給付引当金
                                                  734
                                  243
        賞与引当金                                          227
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                                  170
        未払事業税
                                                  213
                                  128
        投資有価証券評価損
                                                  144
                                  155
        システム関連費用                                           111
                                   94
        出資金評価損
                                                   94
                                  298
        その他
                                                  437
                                 1,841
       繰延税金資産小計                                           1,963
        評価性引当額                          △ 254
                                                △  356
                                 1,586
       繰延税金資産合計
                                                 1,607
       繰延税金負債
        連結法人間取引(譲渡                          △ 159
                                                △  159
       益)
                                 △ 453
        その他有価証券評価差額
                                                △  562
       金
                                 △ 612
       繰延税金負債合計                                         △  722
       繰延税金資産の純額                           973                885
    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の

      原因となった主要な項目別の内訳
       前事業年度(       2021  年3月    31 日)
        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                             100
       分の5以下であるため注記を省略しております。
       当事業年度(       2022  年3月    31 日)

        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                             100
       分の5以下であるため注記を省略しております。
    (収益認識関係)

      (1)    顧客との契約から生じる収益を分解した情報
        当社は、証券投資信託に関する運用その他の業務を行っております。営業収益の内訳は、証券投資
       信託に関する運用に係る業務が                 74,402    百万円、その他        545  百万円であります。
      (2)    収益を理解するための基礎となる情報

        (重要な会計方針)           の4.    収益及び費用の計上基準             に記載のとおりであります。
      (3)    顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並び

       に当事業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益
       の金額及び時期に関する情報
        重要性が乏しいため記載を省略しております。
    (セグメント情報等)

    [セグメント情報]

       当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
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    [ 関連情報     ]
    1 . サービスごとの情報
       単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の                               90 %を超えるため、記載を省略しておりま
      す。
    2 . 地域ごとの情報

    (1)営業収益
        内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の                                         90 %を超えるため、記
       載を省略しております。
    (2)有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の                                          90 %を超えるため、
       記載を省略しております。
    3 . 主要な顧客ごとの情報

       営業収益のうち、損益計算書の営業収益の                       10 %以上を占める相手先がないため、記載はありません。
    [ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報                              ]

      前事業年度(自           2020  年4月1日 至           2021  年3月    31 日)

       該当事項はありません。
      当事業年度(自           2021  年4月1日 至           2022  年3月    31 日)

       該当事項はありません。
    [ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報                                    ]

       該当事項はありません。
    [ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報                             ]

       該当事項はありません。
    (関連当事者情報)

    1.関連当事者との取引
    (ア)    財務諸表提出会社の親会社
    前事業年度(自           2020  年4月1日 至           2021  年3月    31 日)
                           議決権等
                                  関係内容
                  資本金また      事業    の所有                   取引金額         期末残高
         会社等の                                取引の内
     属性         住所    は出資金      の内   (被所有   )                 (百万    科目     (百万
         名称                                  容
                                役員の    事業上
                  (百万円   )   容    割合                   円 )         円 )
                                兼任等    の関係
                            (%)
                                                    関係会
                                         資金の貸
              東京          証券
                                                19,300    社短期      18,700
         ㈱大和証
                                         付
                            被所有
     親会         都千          持株             経営管
                                                    貸付金
         券グルー           247,397             あり
     社         代田          会社             理
                             100.0
                                         利息の受
         プ本社
              区          業                          0    -     -
                                         取(注)
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    ( 注 ) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は1年以内
    としております。なお、担保は受け入れておりません。
    当事業年度(自           2021  年4月1日 至           2022  年3月    31 日)

                           議決権等
                                  関係内容
                  資本金また      事業    の所有                   取引金額         期末残高
         会社等の                                取引の内
     属性         住所    は出資金      の内   (被所有   )                 (百万    科目     (百万
         名称                                  容
                                役員の    事業上
                  (百万円   )   容    割合                   円 )         円 )
                                兼任等    の関係
                            (%)
                                                    関係会
                                         資金の貸           社短期
                                                19,000
              東京          証券                                  24,900
         ㈱大和証                                付           貸付金
                            被所有
     親会         都千          持株             経営管
         券グルー           247,397             あり
     社         代田          会社             理
                             100.0
         プ本社                                           受取利
                                         利息の受
              区          業
                                                  0  息関係        0
                                         取(注)
                                                    会社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    ( 注 ) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は1年以内
    としております。なお、担保は受け入れておりません。
    (イ)    財務諸表提出会社の子会社

    前事業年度(自           2020  年4月1日 至           2021  年3月    31 日)
                             議決権等の
                    資本金又
         会社等の                事業の    所有  (被所    関連当事者            取引金額          期末残高
      種類           所在地    は出資金                    取引の内容            科目
         名称                内容    有 )割合     との関係           (百万円)          (百万円)
                    (百万円)
                             (%)
         Daiwa   Asset
                         金融商
                                         債務保証
                             所有
                                                           -
                                               1,727       -
     子会社           Singapore       133  品取引           経営管理
         Management
                             直接  100.0           (注)
                         業
         (Singapore)Ltd.
    取引条件及び取引条件の決定方針等

    ( 注 ) シンガポール通貨庁(            MAS  )に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
    MAS  への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額に応
    じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
    当事業年度(自           2021  年4月1日 至           2022  年3月    31 日)

                             議決権等の
                    資本金又
         会社等の                事業の    所有  (被所    関連当事者            取引金額          期末残高
      種類           所在地    は出資金                    取引の内容            科目
         名称                内容    有 )割合     との関係           (百万円)          (百万円)
                    (百万円)
                             (%)
         Daiwa   Asset
                         金融商
                                         債務保証
                             所有
                                                           -
                                               1,900       -
     子会社           Singapore       133  品取引           経営管理
         Management
                             直接  100.0           (注)
                         業
         (Singapore)Ltd.
    取引条件及び取引条件の決定方針等

    ( 注 ) シンガポール通貨庁(            MAS  )に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
       MAS  への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
       に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (ウ)    財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
      前事業年度(自           2020  年4月1日 至           2021  年3月    31 日)
                             議決権等
                   資本金又は
         会社等の                                     取引金額          期末残高
                        事業の内          関連当事者
                             の所有   (被
                   出資金
     属性         所在地                          取引の内容            科目
                          容         との関係
          名称                   所有  )割合               (百万円   )       (百万円   )
                   (百万円   )
                              (%)
                                        証券投資信
                                  証券投資信
                                        託の代行手           未払手数
     同一の                              託受益証券             14,917           3,321
              東京都
                                        数料(注           料
     親会社    大和証券                金融商品          の募集販売
                    100,000           -         2)
              千代田
     をもつ    ㈱                取引業
              区                          不動産の
     会社                              本社ビルの                 長期差入
                                                527
                                        賃借料                  1,054
                                  管理                 保証金
                                        (注  4)
         ㈱大和総
     同一の
                                        ソフトウェ
         研ビジネ
              東京都
     親会社                    情報サー          ソフトウェ
                                        アの購入
         ス・イノ            3,000          -                  883   未払費用        179
     をもつ                    ビス業          アの開発
              江東区
         ベーショ
                                        (注  3)
     会社
         ン
     同一の
                                        不動産の賃
              東京都
     親会社    大和プロ                不動産管          本社ビルの
                                        借料              -     -
                      100         -                  527
     をもつ    パティ㈱                理業          管理
              中央区
                                        (注  4)
     会社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
      ( 注1  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて

         おります。
      ( 注2  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信

         託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払
         います。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注3  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を

         決定しております。
      ( 注4  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。

      当事業年度(自           2021  年4月1日 至           2022  年3月    31 日)

                             議決権等
                  資本金又は
         会社等の                                     取引金額          期末残高
                        事業の内          関連当事者
                             の所有   (被
                   出資金
     属性         所在地                          取引の内容            科目
                         容         との関係
          名称                   所有  )割合               (百万円   )       (百万円   )
                   (百万円   )
                              (%)
                                414/442




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                                        証券投資信
                                  証券投資信
                                        託の代行手           未払手数
     同一の                             託受益証券             15,348           3,028
              東京都
                                        数料(注           料
     親会社    大和証券               金融商品          の募集販売
                    100,000           -         2)
              千代田
     をもつ    ㈱               取引業
              区                          不動産の
     会社                             本社ビルの                 長期差入
                                                1,062
                                        賃借料                  1,054
                                  管理                 保証金
                                        (注  3)
                                        ソフト
     同一の
                                  ソフト
                                        ウェアの
              東京都
     親会社    ㈱大和総               情報サー
                                  ウェアの
                     3,898          -         購入・保        1,065   未払費用        91
     をもつ    研               ビス業
              江東区                    開発・保
                                        守
     会社
                                  守
                                        (注  4)
    取引条件及び取引条件の決定方針等
      ( 注1  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて

         おります。
      ( 注2  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信

         託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払
         います。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注3  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し交渉の上、決定しております。

      ( 注4  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を

         決定しております。
    2 . 親会社に関する注記

       株式会社大和証券グループ本社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
    (1株当たり情報)

                前事業年度                           当事業年度

             (自     2020  年4月1日                     (自     2021  年4月1日
              至   2021  年3月    31 日)                 至   2022  年3月    31 日)
       1株当たり純資産額                    14,784.79     円      1株当たり純資産額                    16,078.50     円
       1株当たり当期純利益                   3,599.54     円      1株当たり当期純利益                   4,883.43     円
       ( 注1  ) 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
          りません。
       ( 注2  ) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
                               前事業年度                 当事業年度

                           (自     2020  年4月1日            (自     2021  年4月1日
                            至   2021  年3月    31 日)        至   2022  年3月    31 日)
      当期純利益(百万円)                              9,389                 12,738
      普通株式の期中平均株式数(株)                            2,608,525                 2,608,525
    (重要な後発事象)

    該当事項はありません。
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      中間財務諸表


     ( 1 ) 中間貸借対照表
                                          (単位   : 百万円)
                                    当中間会計期間

                                   ( 2022  年9月   30 日)
      資産の部

       流動資産
        現金・預金                                 3,876

        有価証券                                  498
        未収委託者報酬                                 12,633
        関係会社短期貸付金                                 16,600
                                          557
        その他
        流動資産合計                                 34,165
       固定資産
                                ※1
        有形固定資産                                  196
        無形固定資産
         ソフトウエア                                1,443
                                          141
         その他
         無形固定資産合計                                1,584
        投資その他の資産
         投資有価証券                                7,533
         関係会社株式                                3,482
         繰延税金資産                                 887
                                         1,267
         その他
         投資その他の資産合計                               13,170
        固定資産合計                                 14,950
       資産合計                                  49,116
                                          (単位   : 百万円)


                                    当中間会計期間

                                   ( 2022  年9月   30 日)
      負債の部

       流動負債
        未払金                                 5,646
                                416/442

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        未払費用                                 4,193
        未払法人税等                                 1,623
        賞与引当金                                  486
        その他                        ※2          655
        流動負債合計
                                        12,605
       固定負債
        退職給付引当金                                 2,344
        役員退職慰労引当金                                   33
        その他                                    1
        固定負債合計
                                         2,379
       負債合計
                                        14,984
      純資産の部
       株主資本
        資本金                                 15,174
        資本剰余金
         資本準備金                               11,495
         資本剰余金合計
                                        11,495
        利益剰余金
         利益準備金                                 374
         その他利益剰余金
          繰越利益剰余金                                6,692
         利益剰余金合計
                                         7,067
        株主資本合計
                                        33,737
       評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                                  394
        評価・換算差額等合計
                                          394
       純資産合計
                                        34,131
      負債・純資産合計
                                        49,116
       ( 2 ) 中間損益計算書



                                                   (単位   : 百万円)
                                            当中間会計期間
                                          (自    2022  年4月1日
                                           至   2022  年9月   30 日)
         営業収益

          委託者報酬                                         35,926

                                                     281

          その他営業収益
                                417/442


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           営業収益合計                                       36,208
         営業費用

          支払手数料                                         15,088

                                                   6,970

          その他営業費用
           営業費用合計                                       22,059

                                            ※1        5,766

         一般管理費
         営業利益                                          8,382

         営業外収益                                   ※2         579

                                            ※3         274

         営業外費用
         経常利益                                          8,686

         特別利益

                                                     -
                                            ※4         460

         特別損失
         税引前中間純利益                                          8,226

         法人税、住民税及び事業税

                                                   2,472
                                                     248

         法人税等調整額
         中間純利益                                          5,505

       ( 3 ) 中間株主資本等変動計算書


       当中間会計期間(自             2022  年4月1日       至   2022  年9月    30 日 )

                                                    (単位:百万円)
                                    株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                      その他利益
                  資本金                      剰余金              株主資本合計
                                              利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                               合計
                                       繰越利益
                                       剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      13,925       14,299         40,969
     当中間期変動額
       剰余金の配当              -       -       -    △ 12,737      △ 12,737        △ 12,737
       中間純利益              -       -       -     5,505       5,505         5,505
       株主資本以外の
       項目の当中間期              -       -       -       -       -         -
       変動額(純額)
     当中間期変動額合計                 -       -       -    △ 7,232      △ 7,232        △ 7,232
     当中間期末残高              15,174       11,495         374      6,692       7,067        33,737
                                418/442


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                   評価・換算差額等

                 その他有価
                               純資産合計
                        評価・換算
                 証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高                971       971      41,941
     当中間期変動額
       剰余金の配当              -       -    △ 12,737
       中間純利益              -       -     5,505
       株主資本以外の
       項目の当中間期            △ 576      △ 576      △ 576
       変動額(純額)
     当中間期変動額合計               △ 576      △ 576     △ 7,809
     当中間期末残高                394       394      34,131
    注記事項


    (重要な会計方針)
    1.有価証券の評価基準及び評価方法

      (1)子会社及び関連会社株式
         移動平均法による原価法により計上しております。
      (2)その他有価証券

         市場価格のない株式等以外のもの
          中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
         価は移動平均法により算定)を採用しております。
         市場価格のない株式等

          移動平均法による原価法を採用しております。
    2.固定資産の減価償却の方法

      (1)有形固定資産
         定額法によっております。
         なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
           建物                10 ~ 18 年
           器具備品    4~            20 年
      (2)無形固定資産

         定額法によっております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期
        間(5年間)に基づく定額法によっております。
    3.引当金の計上基準

      (1)賞与引当金
                                419/442

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         役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の当中間会計期間負担額を計上し
        ております。
      (2)退職給付引当金

         従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上し
        ております。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及
        び実績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・
        参与及び上席参事についても、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上してお
        ります。
      (3)役員退職慰労引当金

         役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当中間会計期間末要
        支給額を計上しております。
    4.収益及び費用の計上基準

          当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該
        履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
          当社は証券投資信託の信託約款に基づき、証券投資信託の運用について履行義務を負っており
        ます。委託者報酬は、日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け
        取ります。当社が日々サービスを提供する時に当該履行義務が充足されるため、証券投資信託の
        運用期間にわたり収益を認識しております。
     (会計方針の変更)

    (時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)
          「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第                                      31 号  2021  年6月    17 日。
        以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会
        計基準適用指針第          27-  2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める
        新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。この変更による当中間財務諸表
        への影響はありません。
     (追加情報)

    (連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用)
          当社は、当中間会計期間から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これ
        に伴い、法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については「グループ通算
        制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第                                         42 号 2021  年8月    12
        日。以下「実務対応報告第              42 号」という。)に従っております。また、実務対応報告第                               42 号第  32
        項 ( 1 ) に基づき、実務対応報告第              42 号の適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみな
        しております。
     (中間貸借対照表関係)

    ※1     減価償却累計額

                                      当中間会計期間
                                    ( 2022  年9月    30 日現在)
         有形固定資産                                    326  百万円
                                420/442


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    ※2 消費税等の取扱い

        仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その
       他」に含めて表示しております。
      3   保証債務

       当中間会計期間(          2022  年9月    30 日現在)
        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    2,122   百万円    に対して保証を行ってお
       ります。
      (中間損益計算書関係)

    ※1     減価償却実施額

                                         当中間会計期間
                                     (自     2022  年4月    1日
                                      至   2022  年9月    30 日)
         有形固定資産                                        11 百万円
         無形固定資産                                       302  百万円
    ※2     営業外収益の主要項目

                                         当中間会計期間
                                     (自     2022  年4月    1日
                                      至   2022  年9月    30 日)
         投資有価証券売却益                                       268  百万円
         有価証券償還益                                       149  百万円
         為替差益                                       114  百万円
    ※3     営業外費用の主要項目

                                         当中間会計期間
                                     (自     2022  年4月    1日
                                      至   2022  年9月    30 日)
         投資有価証券売却損                                       244  百万円
    ※4 特別損失        の項目

                                         当中間会計期間
                                     (自     2022  年4月    1日
                                      至   2022  年9月    30 日)
         投資有価証券評価損                                       237  百万円
                                                 222  百万円
         関係会    社整理損失
    (中間株主資本等変動計算書関係                  )

    当中間会計期間(自             2022  年4月1日 至           2022  年9月    30 日)
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項                 (単位:千株)

               当事業年度期首            当中間会計期間            当中間会計期間           当中間会計期間末

                 株式数           増加株式数            減少株式数             株式数
     発行済株式

      普通株式                2,608              -            -          2,608
       合計              2,608              -            -          2,608
    2.配当に関する事項

       配当金支払額                         
                               1株当たり
                       配当金の総額
        決議       株式の種類                 配当額          基準日         効力発生日
                       (百万円)
                               (円)
     2022  年6月   23 日
                                   4,883
                普通株式           12,737             2022  年3月   31 日   2022  年6月   24 日
     定時株主総会
    (金融商品関係)

    当中間会計期間(          2022  年9月    30 日)
    金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

       中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりで

      あります。また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じ
      て、以下3つのレベルに分類しております。
       レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
                該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
                の算定に係るインプットを用いて算定した時価
       レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
      れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
      す。
    (1)時価をもって中間貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債

                                                 (単位:百万円)
                                       中間貸借対照表計上額
                                レベル1       レベル2       レベル3        合計
       有価証券及び投資有価証券                              57     7,306        -     7,364
                資産合計                     57     7,306        -     7,364
    (2)時価をもって中間貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       現金・預金、未収委託者報酬、短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間(1年以内)で決済され
      るため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    (注1)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

    有価証券及び投資有価証券

        株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル1に分類
        しております。当社が保有している                   証券  投資信託は基準価額を用いて評価しており、当該基準価額
        は活発な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル2に分類しております。
        保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項(有価証券関係)をご参照下さい。
    (注2)市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価

        のレベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
                            (単位:百万円)

               区分             当中間会計期間
       非上場株式等                            666
       子会社株式                           1,454
       関連会社株式                           2,027
    (有価証券関係)

    当中間会計期間(          2022  年9月    30 日)
      1.子会社株式及び関連会社株式
         子会社株式(中間貸借対照表計上額                      1,454   百万円)及び関連会社株式(中間貸借対照表計上
        額   2,027   百万円)は、市場価格がないことから、記載しておりません。
      2.その他有価証券

                          中間貸借対照表             取得原価             差額
                          計上額(百万円)             (百万円)           (百万円)
       中間貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
                                   57           55
       (1)株式                                                   2
       (2)その他                         4,614           3,570           1,043
                                 4,671           3,625

              小計                                         1,046
       中間貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
         その他                        2,692           3,171           △ 478
              小計                  2,692           3,171           △ 478

              合計                  7,364           6,797             567

       (注)非上場株式(中間貸借対照表計上額                         666  百万円)については、市場価格がないことから、上
        表の「その他有価証券」には含めておりません。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (収益認識関係)

      (1)    顧客との契約から生じる収益を分解した情報
        当社は、     証券  投資信託に関する運用その他の業務を行っております。営業収益の内訳は、                                         証券  投資
       信託に関する運用に係る業務が                 35,926    百万円、その他        281  百万円であります。
      (2)    収益を理解するための基礎となる情報

        (重要な会計方針)           の4.    収益及び費用の計上基準             に記載のとおりであります。
      (3)    顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並び

       に当中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込ま
       れる収益の金額及び時期に関する情報
        重要性が乏しいため記載を省略しております。
    (セグメント情報等)

    [セグメント情報]

     当中間会計期間(自             2022  年4月1日 至           2022  年9月    30 日)
       当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
    [関連情報]

     当中間会計期間(自             2022  年4月1日 至           2022  年9月    30 日)
     1 . サービスごとの情報
        単一のサービス区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の                                 90 %を超えるため、記載を省略し
       ております。
     2 . 地域ごとの情報

      (1)営業収益
        内国籍    証券  投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営                                業収益の     90 %を超えるた
       め、記載を省略しております。
      (2)有形固定資産
        本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の                                            90 %を超えるた
       め、記載を省略しております。
     3 . 主要な顧客ごとの情報

        営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の                         10 %以上を占める相手先がないため、記載はあり
       ません。
    [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

     当中間会計期間(自             2022  年4月1日 至           2022  年9月    30 日)
       該当事項はありません。
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    [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
     当中間会計期間(自             2022  年4月1日 至           2022  年9月    30 日)
       該当事項はありません。
    [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当中間会計期間(自             2022  年4月1日 至           2022  年9月    30 日)
       該当事項はありません。
    ( 1 株当たり情報)
                          当中間会計期間
                        (自     2022  年4月1日
                         至   2022  年9月    30 日)
          1株当たり純資産額                                   13,084.78     円
          1 株当たり中間純利益                                  2,110.46     円
     (注1)     潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため
          記載しておりません。
     (注2)     1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。
                          当中間会計期間

                        (自     2022  年4月1日
                         至   2022  年9月    30 日)
          中間純利益      ( 百万円    )                            5,505
          普通株式に係る中間純利益              ( 百万円    )                    5,505
          普通株主に帰属しない金額              ( 百万円    )                     -
          普通株式の期中平均株式数              ( 株 )                    2,608,525
    (重要な後発事象)

       該当事項はありません。

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                        4【利害関係人との取引制限】

     委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行

    為が禁止されています。
    ①  自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
      ( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
      ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。                           ) 。
    ②  運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと                                         ( 投資者の保護に欠け、若
      しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
      定めるものを除きます。             ) 。
    ③  通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
      等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
      関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下                                               ④⑤  において同
      じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
      取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
      下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
    ④  委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
      用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
    ⑤  上記    ③④  に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
      保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
      して内閣府令で定める行為。
                            5 【その他】

    a . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

       2022  年 4 月 1 日付で、定款について次の変更を致しました。
       ・監査役の人数の変更(              4 名以内から      5 名以内に変更)
    b . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実

       訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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                       第2【その他の関係法人の概況】

                      1【名称、資本金の額及び事業の内容】

               ①  名 称            ②  資本金の額            ③  事業の内容          ④  備考

                           (2022   年 03 月末日現在      )
     受託会社        三井住友信託銀行株式                    342,037    百万円       (注  6 )
            会社
     再信託受託会        株式会社日本カスト                     51,000    百万円       (注  6 )
     社        ディ銀行
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     販売会社        大和証券株式会社                    100,000    百万円       (注  1 )
            岩井コスモ証券株式会                     13,500    百万円       (注  1 )
            社
            SMBC日興証券株式                     10,000    百万円       (注  1 )
            会社
            株式会社SBI証券                     48,323    百万円       (注  1 )
            au カブコム証券株式会                    7,196   百万円       (注  1 )
            社
            岡三証券株式会社                     5,000   百万円       (注  1 )
            OKB証券株式会社                     1,500   百万円       (注  1 )
            京銀証券株式会社                     3,000   百万円       (注  1 )
            篠山証券株式会社                       100  百万円       (注  1 )
            静岡東海証券株式会社                       600  百万円       (注  1 )
            GMO  クリック証券株式                    4,346   百万円       (注  1 )
            会社
            立花証券株式会社                     6,695   百万円       (注  1 )
            第四北越証券株式会社                       600  百万円       (注  1 )
            東海東京証券株式会社                     6,000   百万円       (注  1 )
            西日本シティ       TT 証券株             3,000   百万円       (注  1 )
            式会社
            野村證券株式会社                     10,000    百万円       (注  1 )
            播陽証券株式会社                       112  百万円       (注  1 )
            百五証券株式会社                     3,000   百万円       (注  1 )
            ほくほくTT証券株式                     1,250   百万円       (注  1 )
            会社
            松井証券株式会社                     11,945    百万円       (注  1 )
            マネックス証券株式会                     12,200    百万円       (注  1 )
            社
            むさし証券株式会社                     5,000   百万円       (注  1 )
            楽天証券株式会社                     17,495    百万円       (注  1 )
            ワイエム証券株式会社                     1,270   百万円       (注  1 )
            株式会社愛知銀行                     18,000    百万円       (注  3 )
            株式会社イオン銀行                     51,250    百万円       (注  3 )
            株式会社     SBI  新生銀行              512,204    百万円       (注  3 )
            株式会社大垣共立銀行                     46,773    百万円       (注  3 )
            株式会社沖縄銀行                     22,725    百万円       (注  3 )
            株式会社香川銀行                     12,000    百万円       (注  3 )
            株式会社関西みらい銀                     38,971    百万円       (注  3 )
            行
            株式会社北九州銀行                     10,000    百万円       (注  3 )
            株式会社きらやか銀行                     24,200    百万円       (注  3 )
            株式会社高知銀行                     19,544    百万円       (注  3 )
            株式会社佐賀共栄銀行                     2,679   百万円       (注  3 )
            株式会社静岡銀行                     90,845    百万円       (注  3 )
            株式会社静岡中央銀行                     2,000   百万円       (注  3 )
            株式会社島根銀行                     7,886   百万円       (注  3 )
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            株式会社清水銀行                     10,816    百万円       (注  3 )
            信金中央金庫                    690,998    百万円       (注  4 )       ( *1 )
            スルガ銀行株式会社                     30,043    百万円       (注  3 )
            全国信用協同組合連合                    111,875    百万円       (注  5 )
            会
            株式会社但馬銀行                     5,481   百万円       (注  3 )
            株式会社大東銀行                     14,743    百万円       (注  3 )
            株式会社千葉銀行                    145,069    百万円       (注  3 )
            株式会社中京銀行                     31,879    百万円       (注  3 )
            株式会社筑波銀行                     48,868    百万円       (注  3 )
            株式会社東邦銀行                     23,519    百万円       (注  3 )
            株式会社徳島大正銀行                     11,036    百万円       (注  3 )
            株式会社鳥取銀行                     9,061   百万円       (注  3 )
            株式会社トマト銀行                     17,810    百万円       (注  3 )
            株式会社富山第一銀行                     10,182    百万円       (注  3 )
            株式会社長崎銀行                     7,621   百万円       (注  3 )
            株式会社長野銀行                     13,017    百万円       (注  3 )
            株式会社名古屋銀行                     25,090    百万円       (注  3 )
            株式会社西日本シティ                     85,745    百万円       (注  3 )
            銀行
            株式会社百五銀行                     20,000    百万円       (注  3 )
            株式会社福井銀行                     17,965    百万円       (注  3 )
            株式会社福島銀行                     18,682    百万円       (注  3 )
            PayPay    銀行株式会社                 37,250    百万円       (注  3 )
            株式会社豊和銀行                     12,495    百万円       (注  3 )
            株式会社みちのく銀行                     36,986    百万円       (注  3 )
            株式会社三菱UFJ銀                   1,711,958     百万円       (注  3 )
            行
            三菱UFJ信託銀行株                    324,279    百万円       (注  6 )
            式会社
            株式会社武蔵野銀行                     45,743    百万円       (注  3 )
            株式会社もみじ銀行                     10,000    百万円       (注  3 )
            株式会社山口銀行                     10,005    百万円       (注  3 )
    (注  1 )金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
    (注  2 )主として中小企業向け融資業を営んでいます。
    (注  3 )銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
    (注  4 )全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金の需
        給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。
    (注  5 )協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融事業を営んでいます。
    (注  6 )銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託
        業務を営んでいます。
    (注  7 )信用金庫法に基づく金融業を営んでいます。
    (注  8 )保険業法に基づき損害保険業を営んでいます。
    (注  9 )保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (注  10 )全国の農業協同組合、漁業協同組合、森林組合などの協同組織の全国金融機関として、余裕資金
        の効率運用と資金の需給調整、当該協同組織の信用力の維持向上及び業務機能の補完を図っていま
        す。
    (注  11 )労働金庫連合会は、労働金庫法に基づき設立された労働金庫の系統中央金融機関です。
    (注  12 )農業協同組合法に基づき信用事業等を営んでいます。
    ( *1 )出資金を記載しています。
                          2【関係業務の概要】

       受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の

      計算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認
      められる外国の金融機関が行なう場合があります。
       再信託受託会社は、受託会社と再信託契約を締結し、信託事務の一部(信託財産の管理等)を行ない
      ます。
       販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部
      解約金の支払いに関する事務等を行ないます。
                            3【資本関係】

    委託会社は、播陽証券株式会社の株式を                     6,500   株所有しています。

    委託会社は、むさし証券株式会社の株式を                       41,500    株所有しています。
                            第3【その他】

    (1)  目論見書の表紙から本文の前までの記載等について

    ・金融商品取引法(昭和             23 年法律第     25 号)第    13 条の規定に基づく目論見書である旨を記載することがあり
      ます。
    ・目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求目論見
      書)」という名称を用いることがあります。
    ・委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
    ・詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。
      ① 委託会社のホームページアドレス、電話番号及び受付時間等
      ② 請求目論見書の入手方法及び投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
    ・使用開始日を記載することがあります。
    ・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
      ① 届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
      ② 届出をした日、届出が効力を生じている旨及び効力発生日
    ・次の事項を記載することがあります。
      ① 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
      ② 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合にはその旨
       の記録をしておくべきである旨
      ③ 「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
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    ・委託会社、当ファンドのロゴ・マーク等を記載することがあります。
    ・ファンドの形態等を記載することがあります。
    ・図案を採用することがあります。
    ・ファンドの管理番号等を記載することがあります。
    ・委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインターネットのアドレス(当該アド
      レスをコード化した図形等も含みます。)を掲載することがあります。
    ・ UD  FONT   マークおよび説明文を記載することがあります。
    ・「  iFree   のポイント」を記載することがあります。
    (2)  当ファンドは、評価機関等の評価を取得、使用する場合があります。
    (3)  交付目論見書に最新の運用実績を記載することがあります。
    (4)  請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。
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                          独立監査人の監査報告書

                                                    2022  年5月    23 日
    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中
                       有限責任      あずさ監査法人

                         東京事務所

                        指定有限責任社員

                                     公認会計士         間瀬  友未   
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員
                                     公認会計士         深井  康治   
                        業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の                                         2021  年4月1日から         2022  年
    3月   31 日までの第      63 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
    算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の                            2022  年3月    31 日現在の財政状態及び同日をもって終
    了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
    つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、            監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその
    監査報告書以外の情報である。
      当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかな

    る作業も実施していない。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
    視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
      れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
      性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
      ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
      るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で

    識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
    の他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以 上

    (注 )1 . 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
    (注 )2 . XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書

                                                    2022  年 10 月 28 日

    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           深井 康治
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           竹内 知明
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているiFree                          8資産バランスの          2021  年 9 月 8 日から    2022  年 9 月 7 日まで
    の計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
    ついて監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、iFree              8資産バランスの          2022   年 9 月 7 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
    する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法

    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。                     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
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      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    つ いて報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以 上

    (注 )1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

    (注 )2.    XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の中間監査報告書

                                                    2022  年 11 月 28 日
    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中
                       有限責任      あずさ監査法人

                         東京事務所

                        指定有限責任社員

                                     公認会計士         間瀬 友未   
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員
                                     公認会計士         深井 康治   
                        業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の                                         2022  年4月1日から         2023  年
    3月   31 日までの第      64 期事業年度の中間会計期間(                2022  年4月1日から         2022   年9月    30 日まで)に係る中
    間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計
    方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の                                   2022   年9月    30 日現在の財政状態及び同
    日をもって終了する中間会計期間(                    2022   年4月1日から         2022  年9月    30 日まで)の経営成績に関する有
    用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
    ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
    見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。                                 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監

    視することにある。
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    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程

    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚

      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手

      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
      なる可能性がある。
    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実

    施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で
    求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                         以 上

    (注 )1 . 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
    (注 )2 . XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の中間監査報告書

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    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           深井 康治
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           竹内 知明
                         業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているiFree                          8資産バランスの          2022  年 9 月 8 日から    2023  年 3 月 7 日まで
    の中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間
    注記表について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、iFree                     8資産バランスの          2023  年 3 月 7 日現在の信託財産の状態及び同日
    をもって終了する中間計算期間(                   2022   年 9 月 8 日から    2023   年 3 月 7 日まで)の損益の状況に関する有用な
    情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマ
    ネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
    果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。                                 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
                                440/442


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程

    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚

      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手

      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
      なくなる可能性がある。
    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別

    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
    るその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                441/442


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                         以 上

    (注 )1. 上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

    (注 )2.    XBRL  データは中間監査の対象には含まれていません。
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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。