ニッセイアセットマネジメント株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

提出書類 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出日
提出者 ニッセイアセットマネジメント株式会社
カテゴリ 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    【表紙】
      【提出書類】                  有価証券届出書

      【提出先】                  関東財務局長殿

      【提出日】                  2023年3月20日        提出

      【発行者名】                  ニッセイアセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                  代表取締役社長  大関 洋

      【本店の所在の場所】                  東京都千代田区丸の内一丁目6番6号

      【事務連絡者氏名】                  投資信託企画部  茶木 健

                        03-5533-4608

      【電話番号】
      【届出の対象とした募集(売                  DCニッセイターゲットデートファンド2025

       出)内国投資信託受益証券
                        DCニッセイターゲットデートファンド2030
       に係るファンドの名称】
                        DCニッセイターゲットデートファンド2035
                        DCニッセイターゲットデートファンド2040
                        DCニッセイターゲットデートファンド2045
                        DCニッセイターゲットデートファンド2050
                        DCニッセイターゲットデートファンド2055
                        DCニッセイターゲットデートファンド2060
                        DCニッセイターゲットデートファンド2065
      【届出の対象とした募集内国
                        継続募集額 各ファンドにつき、1兆円を上限とします。
       投資信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                  該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】
      (1)【ファンドの名称】

          DCニッセイターゲットデートファンド2025
          DCニッセイターゲットデートファンド2030
          DCニッセイターゲットデートファンド2035
          DCニッセイターゲットデートファンド2040
          DCニッセイターゲットデートファンド2045
          DCニッセイターゲットデートファンド2050
          DCニッセイターゲットデートファンド2055
          DCニッセイターゲットデートファンド2060
          DCニッセイターゲットデートファンド2065
          以下、上記のそれぞれをまたは総称して「ファンド」、「ベビーファンド」または「DCニッ

        セイターゲットデートファンド」ということがあります。また、下記の略称で記載することがあ
        ります。
                    ファンド名称                        略称

          DCニッセイターゲットデートファンド2025
                                      ターゲットデート2025
          DCニッセイターゲットデートファンド2030
                                      ターゲットデート2030
          DCニッセイターゲットデートファンド2035
                                      ターゲットデート2035
          DCニッセイターゲットデートファンド2040
                                      ターゲットデート2040
          DCニッセイターゲットデートファンド2045
                                      ターゲットデート2045
          DCニッセイターゲットデートファンド2050
                                      ターゲットデート2050
          DCニッセイターゲットデートファンド2055
                                      ターゲットデート2055
          DCニッセイターゲットデートファンド2060
                                      ターゲットデート2060
          DCニッセイターゲットデートファンド2065                            ターゲットデート2065

      (2)【内国投資信託受益証券の形態等】

        ① 契約型の追加型証券投資信託振替受益権です。
           ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます)の規
         定の適用を受け、受益権の帰属は、後記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関お
         よび当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、
         振替機関を含め、「振替機関等」といいます)の振替口座簿に記載または記録されることによ
         り定まります(振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」
         といいます)。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示す
         る受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
        ② 委託会社(ニッセイアセットマネジメント株式会社)の依頼により信用格付業者から提供さ
         れもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供され
         る予定の信用格付はありません。
      (3)【発行(売出)価額の総額】

          各ファンドにつき、1兆円を上限とします。
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      (4)【発行(売出)価格】
          取得申込受付日の翌営業日の基準価額です。                        基準価額は日々変動します。なお、便宜上1万口
        当りに換算した価額で表示されます。
          基準価額につきましては、販売会社または委託会社にお問合せください。また、原則として計
        算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
          なお、委託会社へは後記「(8)申込取扱場所」の照会先にお問合せください。
      (5)【申込手数料】

          ありません。
      (6)【申込単位】

          販売会社が定める単位とします。
          申込単位につきましては、販売会社にお問合せください。
          なお、販売会社につきましては、後記「(8)申込取扱場所」の照会先にお問合せください。
      (7)【申込期間】

          継続申込期間:2023年3月21日から2023年9月20日まで
          ○ 継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
      (8)【申込取扱場所】

          申込取扱場所につきましては、以下にお問合せください。
          ニッセイアセットマネジメント株式会社
           コールセンター 0120-762-506
           (9:00~17:00 土日祝日・年末年始を除く)
      (9)【払込期日】

          取得申込者は、各販売会社が定める期日(詳しくは販売会社にお問合せください)までに、申
        込代金を各販売会社に支払うものとします。
          各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に各々の販売会社より、委託会社の
        指定する口座を経由して、追加信託金として受託会社の指定するファンド口座(受託会社が再信
        託している場合は、当該再信託受託会社の指定するファンド口座)に払込まれます。
      (10)【払込取扱場所】

          払込取扱場所は申込取扱場所と同じです。以下にお問合せください。
          ニッセイアセットマネジメント株式会社
           コールセンター 0120-762-506
           (9:00~17:00 土日祝日・年末年始を除く)
      (11)【振替機関に関する事項】

          振替機関は下記の通りです。
           株式会社証券保管振替機構
      (12)【その他】

          該当事項はありません。
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    第二部【ファンド情報】
    第1【ファンドの状況】

    1【ファンドの性格】

      (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

        ① 基本方針

           ファンドは、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行うことを基本方針とし
         ます。
        ② 運用の形態

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        ③ ファンドの特色
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           資金動向、市況動向等によっては、前述のような運用ができない場合があります。
















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        ④ 信託金の上限
           各ファンドにつき、5,000億円とします。ただし、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変
         更することができます。
        ⑤ ファンドの分類

           追加型投信/内外/資産複合に属します。
           ○ 課税上は株式投資信託として取扱われます。
           ファンドの商品分類表・属性区分表は以下の通りです(該当区分を網掛け表示していま

         す)。
           商品分類表

                                投資対象資産
            単位型・追加型          投資対象地域
                                (収益の源泉)
                                 株  式
                        国  内
                                 債  券
              単 位 型
                                 不動産投信
                        海  外
                                 その他資産
              追 加 型
                                 (   )
                        内  外
                                 資産複合
           属性区分表

                               投資対象
              投資対象資産          決算頻度               投資形態       為替ヘッジ
                                地域
            株式
             一般
             大型株
                               グローバル
             中小型株
                              (日本含む)
            債券

                         年1回
                                日 本
             一般
             公債
                         年2回
                                北 米
             社債
                                      ファミリー
                                               あ り
             その他債券
                                       ファンド
                         年4回
                                             (   )
                                欧 州
             クレジット属性
             (  )
                         年6回
                                アジア
                        (隔月)
            不動産投信
                               オセアニア
                         年12回
            その他資産
                        (毎月)
                                中南米
            (投資信託証券
                                      ファンド・
            (資産複合(株
                                       オブ・
                               アフリカ
                         日 々                      な し
             式・債券・不動
                                       ファンズ
             産投信・短期金
                                中近東
                         その他
             融資産)資産配
                               (中東)
                        (  )
             分変更型))
                                エマー

            資産複合
                                ジング
             (   )
             資産配分固定型
             資産配分変更型
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         商品分類表
         追加型投信           一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産ととも
                    に運用されるファンドをいう。
         内外           目論見書または約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源
                    泉とする旨の記載があるものをいう。
         資産複合           目論見書または約款において、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
                    の記載があるものをいう。
         属性区分表
         その他資産           目論見書または約款において、主たる投資対象を投資信託証券(マザーファンド)
         (投資信託証券           とし、ファンドの実質的な運用をマザーファンドにて行う旨の記載があるものをい
         (資産複合           う。
         (株式・債券・           目論見書または約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機
          不動産投信・短期          動的な変更を行う旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものを
          金融資産)資産配          いう。
          分変更型))          目論見書または約款において、主として株式、公社債等、不動産投資信託の受益証
                    券または不動産投資法人の投資証券、短期金融資産に投資する旨の記載があるもの
                    をいう。
         年1回           目論見書または約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
         グローバル           目論見書または約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を
         (日本含む)           源泉とする旨の記載があるものをいう。
         ファミリーファンド           目論見書または約款において、マザーファンド(ファンド・オブ・ファンズにのみ
                    投資されるものを除く)を投資対象として投資するものをいう。
         為替ヘッジなし           目論見書または約款において、対円での為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
                    のまたは対円での為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
          前記以外の商品分類および属性区分の定義については、

          一般社団法人       投資信託協会ホームページ(https://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。
      (2)【ファンドの沿革】

        「ターゲットデート2055」
          2016年7月29日 信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
        「ターゲットデート2025/2035/2045」

          2017年7月31日 信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
        「ターゲットデート2030/2040/2050/2060」

          2019年1月10日 信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
        「ターゲットデート2065」

          2022年1月11日 信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
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      (3)【ファンドの仕組み】
        ※1 ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド、ニッセイ外国株式インデックスマザーファン














           ド、ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド、ニッセイ外国債券インデックスマザーファン
           ド、ニッセイJ-REITインデックスマザーファンド、ニッセイグローバルリートマザー
           ファンド、ニッセイマネーマーケットマザーファンド
        ※2 委託会社と受託会社との間で結ばれ、運用の基本方針、収益分配方法、受益権の内容等、ファ
           ンドの運用・管理について定めた契約です。この信託は、信託法(平成18年法律第108号)の適
           用を受けます。
        ※3 委託会社と販売会社との間で結ばれ、委託会社が販売会社に受益権の募集の取扱い、解約に関
           する事務、解約金・収益分配金・償還金の支払い、ならびに収益分配金の再投資等の業務を委
           託し、販売会社がこれを引受けることを定めた契約です。
        ※4 委託会社と投資助言会社との間で結ばれ、投資助言会社が委託会社に対して運用に関する助言
           を行うことを定めた契約です。
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       委託会社の概況(2022年12月末現在)
        ・金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第369号
        ・設立年月日       :1995年4月4日
        ・資本金の額       :100億円
        ・沿革
          1985年7月1日             ニッセイ・ビーオーティー投資顧問株式会社(後のニッセイ投資顧
                      問株式会社)が設立され、投資顧問業務を開始しました。
          1995年4月4日             ニッセイ投信株式会社が設立され、同年4月27日、証券投資信託委託
                      業務を開始しました。
          1998年7月1日             ニッセイ投信株式会社(存続会社)とニッセイ投資顧問株式会社
                      (消滅会社)が合併し、ニッセイアセットマネジメント投信株式会
                      社として投資一任業務ならびに証券投資信託委託業務の併営を開始
                      しました。
          2000年5月8日             定款を変更し商号をニッセイアセットマネジメント株式会社としま
                      した。
        ・大株主の状況
              名   称                  住   所               保有株数       比 率
                                                        100%

           日本生命保険相互会社              東京都千代田区丸の内一丁目6番6号                      108,448株
    2【投資方針】

      (1)【投資方針】

        「ターゲットデート2025」
                             ※
        ① 主として、複数のマザーファンド                      を通じて、実質的に国内外の株式(リートを含みます。
         以下同じ)、公社債ならびに短期金融商品等に分散投資を行います。また、将来の市場構造の
         変化等によっては、投資対象とするマザーファンドの追加等の見直しを行う場合があります。
         なお、一部のマザーファンドへの投資比率がゼロとなる場合があります。
          ※ ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド、ニッセイ外国株式インデックスマザーファ
             ンド、ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド、ニッセイ外国債券インデックスマザー
             ファンド、ニッセイJ-REITインデックスマザーファンド、ニッセイグローバルリート
             マザーファンド、ニッセイマネーマーケットマザーファンド
        ② 当初設定時の資産配分は、以下の基本配分比率を基本とし、この基本配分比率に基づいて
         ポートフォリオを構築します。
          国内株式:20.6%
          外国株式:14.7%
          国内債券:58.7%
          外国債券:       6.0%
        ③ 資産配分は、時間の経過により西暦2025年に近づくにしたがって、株式への配分を漸減し、
         公社債および短期金融商品への配分を漸増することにより、価格変動リスクを漸減させる運用
         をめざします。
        ④ 西暦2025年の決算日以降は、原則として、円建ての短期公社債および短期金融商品に投資す
         ることにより、より安定的な運用を行うことを基本とします。なお、市況動向によっては、国
         内の公社債に投資する場合があります。
        ⑤ マザーファンドの組入は、原則として高位を維持します。
        ⑥ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
        ⑦ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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        「ターゲットデート2030」
        ① (「ターゲットデート2025」の①と同規定)
        ② 当初設定時の資産配分は、以下の基本配分比率を基本とし、この基本配分比率に基づいて
         ポートフォリオを構築します。
          国内株式:29.1%
          外国株式:21.2%
          国内債券:41.8%
          外国債券:       7.9%
        ③ 資産配分は、時間の経過により西暦2030年に近づくにしたがって、株式への配分を漸減し、
         公社債および短期金融商品への配分を漸増することにより、価格変動リスクを漸減させる運用
         をめざします。
        ④ 西暦2030年の決算日以降は、原則として、円建ての短期公社債および短期金融商品に投資す
         ることにより、より安定的な運用を行うことを基本とします。なお、市況動向によっては、国
         内の公社債に投資する場合があります。
        ⑤ (「ターゲットデート2025」の⑤と同規定)
        ⑥ (「ターゲットデート2025」の⑥と同規定)
        ⑦   (「ターゲットデート2025」の⑦と同規定)
        「ターゲットデート2035」

        ① (「ターゲットデート2025」の①と同規定)
        ② 当初設定時の資産配分は、以下の基本配分比率を基本とし、この基本配分比率に基づいて
         ポートフォリオを構築します。
          国内株式:40.2%
          外国株式:29.8%
          国内債券:19.5%
          外国債券:10.5%
        ③ 資産配分は、時間の経過により西暦2035年に近づくにしたがって、株式への配分を漸減し、
         公社債および短期金融商品への配分を漸増することにより、価格変動リスクを漸減させる運用
         をめざします。
        ④ 西暦2035年の決算日以降は、原則として、円建ての短期公社債および短期金融商品に投資す
         ることにより、より安定的な運用を行うことを基本とします。なお、市況動向によっては、国
         内の公社債に投資する場合があります。
        ⑤ (「ターゲットデート2025」の⑤と同規定)
        ⑥ (「ターゲットデート2025」の⑥と同規定)
        ⑦   (「ターゲットデート2025」の⑦と同規定)
        「ターゲットデート2040」

        ① (「ターゲットデート2025」の①と同規定)
        ② 当初設定時の資産配分は、以下の基本配分比率を基本とし、この基本配分比率に基づいて
         ポートフォリオを構築します。
          国内株式:41.4%
          外国株式:30.7%
          国内債券:17.1%
          外国債券:10.8%
        ③ 資産配分は、時間の経過により西暦2040年に近づくにしたがって、株式への配分を漸減し、
         公社債および短期金融商品への配分を漸増することにより、価格変動リスクを漸減させる運用
         をめざします。
        ④ 西暦2040年の決算日以降は、原則として、円建ての短期公社債および短期金融商品に投資す
         ることにより、より安定的な運用を行うことを基本とします。なお、市況動向によっては、国
         内の公社債に投資する場合があります。
        ⑤ (「ターゲットデート2025」の⑤と同規定)
        ⑥ (「ターゲットデート2025」の⑥と同規定)
        ⑦ (「ターゲットデート2025」の⑦と同規定)
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        「ターゲットデート2045」
        ① (「ターゲットデート2025」の①と同規定)
        ② 当初設定時の資産配分は、以下の基本配分比率を基本とし、この基本配分比率に基づいて
         ポートフォリオを構築します。
          国内株式:43.1%
          外国株式:31.9%
          国内債券:13.8%
          外国債券:11.2%
        ③ 資産配分は、時間の経過により西暦2045年に近づくにしたがって、株式への配分を漸減し、
         公社債および短期金融商品への配分を漸増することにより、価格変動リスクを漸減させる運用
         をめざします。
        ④ 西暦2045年の決算日以降は、原則として、円建ての短期公社債および短期金融商品に投資す
         ることにより、より安定的な運用を行うことを基本とします。なお、市況動向によっては、国
         内の公社債に投資する場合があります。
        ⑤ (「ターゲットデート2025」の⑤と同規定)
        ⑥ (「ターゲットデート2025」の⑥と同規定)
        ⑦   (「ターゲットデート2025」の⑦と同規定)
        「ターゲットデート2050」

        ① (「ターゲットデート2025」の①と同規定)
        ② 当初設定時の資産配分は、以下の基本配分比率を基本とし、この基本配分比率に基づいて
         ポートフォリオを構築します。
          国内株式:43.8%
          外国株式:32.4%
          国内債券:12.5%
          外国債券:11.3%
        ③ 資産配分は、時間の経過により西暦2050年に近づくにしたがって、株式への配分を漸減し、
         公社債および短期金融商品への配分を漸増することにより、価格変動リスクを漸減させる運用
         をめざします。
        ④ 西暦2050年の決算日以降は、原則として、円建ての短期公社債および短期金融商品に投資す
         ることにより、より安定的な運用を行うことを基本とします。なお、市況動向によっては、国
         内の公社債に投資する場合があります。
        ⑤ (「ターゲットデート2025」の⑤と同規定)
        ⑥ (「ターゲットデート2025」の⑥と同規定)
        ⑦   (「ターゲットデート2025」の⑦と同規定)
        「ターゲットデート2055」

        ① (「ターゲットデート2025」の①と同規定)
        ② 当初設定時の資産配分は、以下の基本配分比率を基本とし、この基本配分比率に基づいて
         ポートフォリオを構築します。
          国内株式:45.6%
          外国株式:33.8%
          国内債券:       8.9%
          外国債券:11.7%
        ③ 資産配分は、時間の経過により西暦2055年に近づくにしたがって、株式への配分を漸減し、
         公社債および短期金融商品への配分を漸増することにより、価格変動リスクを漸減させる運用
         をめざします。
        ④ 西暦2055年の決算日以降は、原則として、円建ての短期公社債および短期金融商品に投資す
         ることにより、より安定的な運用を行うことを基本とします。なお、市況動向によっては、国
         内の公社債に投資する場合があります。
        ⑤ (「ターゲットデート2025」の⑤と同規定)
        ⑥ (「ターゲットデート2025」の⑥と同規定)
        ⑦   (「ターゲットデート2025」の⑦と同規定)
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        「ターゲットデート2060」
        ① (「ターゲットデート2025」の①と同規定)
        ② 当初設定時の資産配分は、以下の基本配分比率を基本とし、この基本配分比率に基づいて
         ポートフォリオを構築します。
          国内株式:45.7%
          外国株式:34.0%
          国内債券:       8.5%
          外国債券:11.8%
        ③ 資産配分は、時間の経過により西暦2060年に近づくにしたがって、株式への配分を漸減し、
         公社債および短期金融商品への配分を漸増することにより、価格変動リスクを漸減させる運用
         をめざします。
        ④ 西暦2060年の決算日以降は、原則として、円建ての短期公社債および短期金融商品に投資す
         ることにより、より安定的な運用を行うことを基本とします。なお、市況動向によっては、国
         内の公社債に投資する場合があります。
        ⑤ (「ターゲットデート2025」の⑤と同規定)
        ⑥ (「ターゲットデート2025」の⑥と同規定)
        ⑦   (「ターゲットデート2025」の⑦と同規定)
        「ターゲットデート2065」

        ① (「ターゲットデート2025」の①と同規定)
        ② 当初設定時の資産配分は、以下の基本配分比率を基本とし、この基本配分比率に基づいて
         ポートフォリオを構築します。
          国内株式:32.6%
          外国株式:46.9%
          国内債券:       4.7%
          外国債券:15.8%
        ③ 資産配分は、時間の経過により西暦2065年に近づくにしたがって、株式への配分を漸減し、
         公社債および短期金融商品への配分を漸増することにより、価格変動リスクを漸減させる運用
         をめざします。
        ④ 西暦2065年の決算日以降は、原則として、円建ての短期公社債および短期金融商品に投資す
         ることにより、より安定的な運用を行うことを基本とします。なお、市況動向によっては、国
         内の公社債に投資する場合があります。
        ⑤ (「ターゲットデート2025」の⑤と同規定)
        ⑥ (「ターゲットデート2025」の⑥と同規定)
        ⑦   (「ターゲットデート2025」の⑦と同規定)
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      (参考)マザーファンドの概要
                   ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド

      (1)基本方針

          このマザーファンドは、国内の株式市場の動きをとらえることを目標に運用を行うこと
         を基本方針とします。
      (2)運用方法
        a 投資対象
                    ※
          国内の証券取引所           上場株式を主要投資対象とします。
          ※ 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第
            8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証
            券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市
            場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。
        b 投資態度
         ① 国内の証券取引所上場株式に投資し、TOPIX(配当込み)の動きに連動する成果
          を目標として運用を行います。
         ② 株式の実質組入比率の維持のために、株価指数先物等を活用することがあります。
         ③ 株式以外の資産の組入比率は50%以下とします。
         ④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      (3)投資制限
         ① 株式への投資割合には、制限を設けません。
         ② 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内と
          します。
         ③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%
          以内とします。
         ④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
          託財産の純資産総額の10%以内とします。
         ⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号
          の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそ
          れぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の
          旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め
          「転換社債型新株予約権付社債」といいます)への投資割合は、信託財産の純資産総額
          の10%以内とします。
         ⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
         ⑦ 外貨建資産への投資は行いません。
         ⑧ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます)は、投資の対象と
          する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金
          利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
         ⑨  デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
          により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
         ⑩  一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
          券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
          総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該
          比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
          比率以内となるよう調整を行うこととします。
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                   ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド

      (1)基本方針

          このマザーファンドは、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)
         の動きに連動する投資成果を目標に運用を行うことを基本方針とします。
      (2)運用方法
        a 投資対象
          日本を除く世界主要先進国の株式を主要投資対象とします。
        b 投資態度
         ① 主として日本を除く世界主要先進国の株式に投資することにより、MSCIコクサ
          イ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指します。
         ② 株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。
         ③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
         ④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      (3)投資制限
         ① 株式への投資割合には、制限を設けません。
         ② 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内と
          します。
         ③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%
          以内とします。
         ④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
          託財産の純資産総額の10%以内とします。
         ⑤ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産
          の純資産総額の10%以内とします。
         ⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
         ⑦ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
         ⑧ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます)および外国為替予
          約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
          価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用し
          ません。
         ⑨ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
          により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
         ⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
          券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
          総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該
          比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
          比率以内となるよう調整を行うこととします。
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                    ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド

      (1)基本方針

          このマザーファンドは、主として国内の公社債への投資を行うことにより、NOMUR
         A-BPI総合の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
      (2)運用方法
        a 投資対象
          国内の公社債を主要投資対象とします。
        b 投資態度
         ① 国内の公社債に投資し、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目標
          として運用を行います。
         ② 原則として、ニッセイアセットマネジメント株式会社と株式会社ニッセイ基礎研究所
          が共同開発したクオンツモデルを利用し、ポートフォリオを構築します。
         ③ 組入銘柄は、原則として投資適格銘柄に限定し、信用リスクを抑制します。
         ④ 公社債の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
         ⑤ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      (3)投資制限
         ① 株式への投資は転換社債の転換および新株予約権の行使による取得に限るものとし、
          投資割合は信託財産の純資産総額の10%以下とします。なお、ここでいう新株予約権と
          は、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社
          債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ
          とをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第
          7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社
          債」といいます)の新株予約権をいいます。
         ② 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
         ③ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の
          純資産総額の10%以下とします。
         ④ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
         ⑤ 投資対象資産は、国内の通貨建てまたはユーロ円建て表示であるものに限ります。
         ⑥ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます)は、投資の対象と
          する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金
          利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
         ⑦  デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
          により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
         ⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
          券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
          総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該
          比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
          比率以内となるよう調整を行うこととします。
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                   ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド

      (1)基本方針

          このマザーファンドは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の
         動きに連動する投資成果を目標に運用を行うことを基本方針とします。
      (2)運用方法
        a 投資対象
          日本を除く世界主要先進国の国債を主要投資対象とします。
        b 投資態度
         ① 主として、日本を除く世界主要先進国の国債に投資することにより、FTSE世界国
          債インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動する投資成果を目指します。
         ② 公社債の組入比率は原則として高位を保ちます。
         ③ 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
         ④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      (3)投資制限
         ① 株式への投資は転換社債の転換および新株予約権の行使による取得に限るものとし、
          投資割合は信託財産の純資産総額の10%以内とします。なお、ここでいう新株予約権と
          は、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社
          債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ
          とをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第
          7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社
          債」といいます)の新株予約権をいいます。
         ② 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以内と
          します。
         ③ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産
          の純資産総額の10%以内とします。
         ④ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
         ⑤ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
         ⑥ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます)および外国為替予
          約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
          価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用し
          ません。
         ⑦ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
          により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
         ⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
          券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
          総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該
          比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
          比率以内となるよう調整を行うこととします。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                  ニッセイJ-REITインデックスマザーファンド

      (1)基本方針

          このマザーファンドは、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目
         標に運用を行うことを基本方針とします。
      (2)運用方法
        a 投資対象
          国内の証券取引所に上場(これに準ずる市場で取引されているものを含みます)してい
         る不動産投資信託証券(不動産投資法人の投資証券または不動産投資信託の受益証券をい
         います)を主要投資対象とします。
        b 投資態度
         ① 国内の証券取引所に上場(これに準ずる市場で取引されているものを含みます)して
          いる不動産投資信託証券を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに
          連動する投資成果を目標とします。
         ② 不動産投資信託証券への投資にあたっては、東証REIT指数採用銘柄(採用予定を
          含みます)に投資を行うものとします。なお、東証REIT指数の採用銘柄の追加・変
          更があった場合は、適宜不動産投資信託証券の追加・見直しを行います。
         ③ 不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
         ④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      (3)投資制限
         ① 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
         ② 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下としま
          す。ただし、東証REIT指数(配当込み)における時価の構成割合が30%を超える投
          資信託証券がある場合には、当該投資信託証券を東証REIT指数(配当込み)におけ
          る構成割合の範囲で投資することができるものとします。
         ③ 株式への直接投資は行いません。
         ④ 外貨建資産への投資は行いません。
         ⑤ デリバティブの直接利用は行いません。
         ⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
          券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
          総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該
          比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
          比率以内となるよう調整を行うこととします。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                    ニッセイグローバルリートマザーファンド

      (1)基本方針

          このマザーファンドは、S&Pグローバルリートインデックス(除く日本、配当込み、
         円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行うことを基本方針とします。
      (2)運用方法
        a 投資対象
          日本を除く世界各国の証券取引所に上場(これに準ずる市場で取引されているものを含
         みます)している不動産投資信託証券(不動産投資法人の投資証券または不動産投資信託
         の受益証券をいいます)を主要投資対象とします。
        b 投資態度
         ① 主として、日本を除く世界各国の証券取引所に上場(これに準ずる市場で取引されて
          いるものを含みます)している不動産投資信託証券に投資することにより、S&Pグ
          ローバルリートインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成
          果をめざして運用を行います。
         ② 不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
         ③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
         ④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      (3)投資制限
         ① 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
         ② 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内としま
          す。ただし、S&Pグローバルリートインデックス(除く日本、円換算ベース)におけ
          る時価の構成割合が30%を超える不動産投資信託証券がある場合には、当該不動産投資
          信託証券をS&Pグローバルリートインデックス(除く日本、円換算ベース)における
          構成割合の範囲で投資することができるものとします。
         ③ 株式への直接投資は行いません。
         ④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
         ⑤ デリバティブの直接利用は行いません。
         ⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
          券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
          総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該
          比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
          比率以内となるよう調整を行うこととします。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     ニッセイマネーマーケットマザーファンド

      (1)基本方針

          このマザーファンドは、安定した収益の確保を図ることを目標とした運用を行います。
      (2)運用方法
        a 投資対象
          円建ての短期公社債および短期金融商品を主要投資対象とします。
        b 投資態度
         ① 円建ての短期公社債および短期金融商品に投資を行い、安定した収益と流動性の確保
          をめざします。
         ② 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      (3)投資制限
         ① 株式への投資は転換社債の転換および新株予約権の行使による取得に限るものとし、
          投資割合は信託財産の純資産総額の10%以下とします。なお、ここでいう新株予約権と
          は、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社
          債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ
          とをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第
          7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社
          債」といいます)の新株予約権をいいます。
         ② 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
         ③ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産
          の純資産総額の10%以下とします。
         ④ 投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます)への投資割合は、信託財産の純資産
          総額の5%以下とします。
         ⑤ 外貨建資産への投資は行いません。
         ⑥ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
          により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
         ⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
          券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
          総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該
          比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
          比率以内となるよう調整を行うこととします。
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      (2)【投資対象】
       a 主な投資対象
                     ※
         複数のマザーファンド             を主要投資対象とします。なお直接、株式(リートを含みます)、公
        社債、ならびに短期金融商品等に投資を行う場合があります。
         ※ ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド、ニッセイ外国株式インデックスマザーファン
            ド、ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド、ニッセイ外国債券インデックスマザーファン
            ド、ニッセイJ-REITインデックスマザーファンド、ニッセイグローバルリートマザー
            ファンド、ニッセイマネーマーケットマザーファンド
       b 約款に定める投資対象
        ① 投資の対象とする資産の種類
           このファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
         1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1
           項で定めるものをいいます。以下同じ)
          イ.有価証券
          ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
            後記「(5)投資制限 b 約款に定めるその他の投資制限 ③ 先物取引等、④ ス
            ワップ取引および⑤ 金利先渡取引および為替先渡取引」に定めるものに限ります)
          ハ.約束手形
          ニ.金銭債権
         2.次に掲げる特定資産以外の資産
          イ.為替手形
        ② 有価証券
           主としてニッセイアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式
         会社を受託会社として締結された前記「a 主な投資対象」に定めるマザーファンドのほか、
         次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
         げる権利を除きます)に投資します。
         1.株券または新株引受権証書
         2.国債証券
         3.地方債証券
         4.特別の法律により法人の発行する債券
         5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新
           株引受権付社債券」といいます)の新株引受権証券を除きます)
         6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で
           定めるものをいいます)
         7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6
           号で定めるものをいいます)
         8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるも
           のをいいます)
         9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証
           券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます)
         10.コマーシャル・ペーパー
         11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ)お
           よび新株予約権証券
         12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から11.までの証券または証書の
           性質を有するもの
         13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるも
           のをいいます)
         14.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
           す)
         15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
           す)
         16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるもの
           をいい、有価証券にかかるものに限ります)
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         17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます)
         18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
         19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
           の受益証券に限ります)
         20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます)
         21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信
           託の受益証券に表示されるべきもの
         22.外国の者に対する権利で21.の有価証券の性質を有するもの
           なお、1.の証券または証書、12.および17.の証券または証書のうち1.の証券または証
         書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに12.および
         17.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」と
         いい、13.および14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
        ③ 金融商品
           信託金を前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
         項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下④において同
         じ)により運用することができます。
         1.預金
         2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
          す)
         3.コール・ローン
         4.手形割引市場において売買される手形
         5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
         6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
        ④ 前記②にかかわらず、このファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
         託会社が運用上必要と認めるときには、信託金を前記③に掲げる金融商品により運用すること
         ができます。
      (3)【運用体制】

        委託会社の組織体制
           社内規程として、投資信託財産及び投資法人資産に係る運用業務規程およびポートフォリオ・マ







           ネジャー/アナリスト服務規程を定めています。また、各投資対象の適切な利用、リスク管理の
           推進を目的として、各投資対象の取扱いに関して規程を設けています。
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        内部管理体制および意思決定を監督する組織
        <受託会社に対する管理体制等>







         委託会社は、受託会社(再信託先も含む)に対して日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
         行っています。また、受託業務の内部統制の有効性について、監査人による報告書を定期的に受託
         会社より受取っています。
        ○ 上記運用体制は、今後変更となる場合があります。

      (4)【分配方針】

        ① 原則として以下の方針に基づき分配を行います。
         1.分配対象額の範囲
            経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます)等の全額とします。
         2.分配対象額についての分配方針
            委託会社が基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して決定します。
         3.留保益の運用方針
            留保益(収益分配にあてず信託財産に留保した収益)については、元本部分と同一の運用
           を行います。
        ② 分配時期
          毎決算日とし、決算日は12月20日(年1回、該当日が休業日の場合は翌営業日)です。
        ③ 支払方法
         <分配金受取コースの場合>
                    ※
          税金を差引いた後           、原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払いします。
         <分配金再投資コースの場合>
                    ※
          税金を差引いた後           、自動的に無手数料で再投資されます。
          ※ 確定拠出年金法に基づく運用として購入する加入者については、確定拠出年金の積立金の運
             用にかかる税制が適用されます。
         ○ 将来の分配金の支払いおよび水準について、保証するものではありません。

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      (5)【投資制限】
       a 約款に定める主な投資制限
        ① 株式への実質投資割合には、制限を設けません。
        ② 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
        ③ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
        ④ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
        ⑤ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以
         下とします。
        ⑥ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
        ⑦ 投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます)への実質投資割合は、信託財産の純資産総
         額の5%以下とします。
        ⑧ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総
         額の10%以下とします。
        ⑨ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の
         純資産総額の10%以下とします。
        ⑩ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により
         算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
        ⑪ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
         クスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
         比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
         なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を
         行うこととします。
       b 約款に定めるその他の投資制限
        ① 投資する株式等の範囲
                                                   ※
         1.投資する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所                                           に上場されて
           いる株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている
           株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得
           する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
            ※ 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8
              項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。
         2.前記1.にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
           権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、投資
           することができます。
        ② 信用取引の範囲
         1.信託財産を効率的に運用するため、信用取引により株券を売付けることができます。な
           お、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
         2.前記1.の信用取引は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範
           囲内とします。
         3.信託財産の一部解約等の事由により、前記2.の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財
           産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当する売付けの
           一部を決済するものとします。
        ③ 先物取引等
         1.国内の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イ
           に掲げるものをいいます)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号
           ロに掲げるものをいいます)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項
           第3号ハに掲げるものをいいます)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と
           類似の取引を行うことができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとしま
           す(以下同じ)。
         2.国内の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所にお
           ける通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことができます。
         3.国内の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
           の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。
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        ④ スワップ取引
         1.信託財産に属する資産を効率的に運用するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動
           リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元
           本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます)を行うことがで
           きます。
         2.スワップ取引にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
           とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
           ではありません。
         3.スワップ取引にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属すると
           みなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下当該
           3.において同じ)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の
           一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が
           信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当するス
           ワップ取引の一部を解約するものとします。
         4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のう
          ち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の
          想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
          ファンドの時価総額の割合をかけた額をいいます。
         5.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で
           評価するものとします。
         6.スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提
           供あるいは受入れを行うものとします。
        ⑤ 金利先渡取引および為替先渡取引
         1.信託財産に属する資産を効率的に運用するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行う
          ことができます。
         2.金利先渡取引および為替先渡取引にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
          間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
          ついてはこの限りではありません。
         3.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をも
          とに算出した価額で評価するものとします。
         4.金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認め
          たときは、担保の提供あるいは受入れを行うものとします。
        ⑥ 有価証券の貸付けおよび範囲
         1.信託財産を効率的に運用するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸
           付けることができます。
          ⅰ.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株
            式の時価合計額の50%を超えないものとします。
          ⅱ.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で
            保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
         2.前記1.に定める限度額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当す
           る契約の一部を解約するものとします。
         3.有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れを行うものとします。
        ⑦ 有価証券の空売り
         1.信託財産を効率的に運用するため、信託財産において有しない有価証券または後記⑧によ
           り借入れた有価証券を売付けることができます。なお、当該売付けの決済については、売付
           けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
         2.前記1.の売付けは、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の
           範囲内とします。
         3.信託財産の一部解約等の事由により、前記2.の売付けにかかる有価証券の時価総額が信
           託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する売
           付けの一部を決済するものとします。
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        ⑧ 有価証券の借入れ
         1.信託財産を効率的に運用するため、有価証券の借入れを行うことができます。なお、当該
           有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供を行うもの
           とします。
         2.前記1.は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
           します。
         3.信託財産の一部解約等の事由により、前記2.の借入れにかかる有価証券の時価総額が信
           託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する借
           入れた有価証券の一部を返還するものとします。
         4.前記1.の借入れにかかる品借料は信託財産中から支払われます。
        ⑨ 外国為替予約等
         1.信託財産を効率的に運用するため、外国為替の売買の予約取引を行うことができます。
         2.前記1.の予約取引は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
           額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財
           産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該取引については、この限
           りではありません。
         3.前記2.の限度額を超えることとなった場合には、所定の期間内に、その超える額に相当
           する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引を行うものとします。
         4.予約為替の評価は、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるも
           のとします。
         5.外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認めら
           れる場合には、制約されることがあります。
        ⑩ 資金の借入れ
         1.信託財産を効率的に運用するため、ならびに信託財産を安定的に運用するため、一部解約
           にともなう支払資金の手当て(一部解約にともなう支払資金の手当てのために借入れた資金
           の返済を含みます)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを
           目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます)を行うことができます。な
           お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
         2.一部解約にともなう支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始
           日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代
           金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者
           への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が
           5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証
           券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は
           借入れを行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
         3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支払われる日からその
           翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         4.借入金の利息は信託財産中より支払われます。
       c 法令に定める投資制限
        ① デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
           金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由によ
         り発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出し
         た額が信託財産の純資産総額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引等(金融商
         品取引法第2条第20項に規定するデリバティブ取引をいい、新株予約権証券、新投資口予約権
         証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含
         みます)を行い、または継続することを内容とした運用を行わないものとします。
        ② 信用リスク集中回避(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号の2)
           信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理
         由により発生し得る危険をいいます)を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会社が定め
         た合理的な方法に反することとなる取引を行うことを内容とした運用を行わないものとしま
         す。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        ③ 同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
           委託会社が指図を行うすべてのファンドで、同一法人の発行する株式の過半数の議決権を取
         得するような運用を行わないものとします。
    3【投資リスク】

      ファンド(マザーファンドを含みます)は、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リ
      スクもあります)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本を割込むこと
      があります。
      ファンドは、預貯金とは異なり、投資元本および利回りの保証はありません。運用成果(損益)は
      すべて投資者の皆様のものとなりますので、ファンドのリスクを十分にご認識ください。
      ファンドは、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金
      融機関で購入された場合、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。
      ファンドのお取引に関しては、クーリング・オフ(金融商品取引法第37条の6の規定)の適用はあ
      りません。
      (1)投資リスクおよび留意事項

         ファンドが有する主なリスクおよび留意事項は以下の通りです。
        ・株式投資リスク
          株式は国内および国際的な景気、経済、社会情勢の変化等の影響を受け、また業績悪化(倒
          産に至る場合も含む)等により、価格が下落することがあります。
        ・債券投資リスク
           金利変動リスク
            金利は、景気や経済の状況等の影響を受け変動し、それにともない債券価格も変動しま
            す。一般に金利が上昇した場合には、債券の価格が下落します。
           信用リスク
            債券の発行体が財政難・経営不振、資金繰り悪化等に陥り、債券の利息や償還金をあらか
            じめ定められた条件で支払うことができなくなる場合(債務不履行)、またはそれが予想
            される場合、債券の価格が下落することがあります。
        ・不動産投資信託(リート)投資リスク
           保有不動産に関するリスク
            リートの価格は、リートが保有する不動産の価値および賃貸料収入の増減等、また不動産
            市況や景気動向等の影響を受け変動します。
            リートが保有する不動産の賃貸料や稼働率の低下、また自然災害等によって保有する不動
            産に損害等が生じた場合、リートの価格が下落することがあります。
           金利変動リスク
            リートは、金利が上昇する場合、他の債券の利回り等との比較から売却され、価格が下落
            することがあります。
            また、金融機関等から借入れを行うリートは、金利上昇時には金利負担の増加により収益
            性が悪化し、リートの価格が下落することがあります。
           信用リスク
            リートは一般の法人と同様に倒産のリスクがあり、リートの経営や財務状況が悪化した場
            合、リートの価格が下落することがあります。
           J-REITの税制に関するリスク
            一般に、J-REITの発行者には課税の実質免除措置が適用されますが、税法上の一定
            の要件を満たさない場合、当該措置は適用されず発行者の税負担が増大し、J-REIT
            の価格が下落することおよび分配金が減少することがあります。
           リートおよび不動産等の法制度に関するリスク
            リートおよび不動産等に関する法制度(税制・建築規制等)の変更により不動産の価値お
            よび収益性が低下する場合、リートの価格が下落することおよび分配金が減少することが
            あります。
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        ・短期金融資産の運用に関するリスク
          コマーシャル・ペーパー、コール・ローン等の短期金融資産で運用する場合、発行者の経
          営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により損失を被ることがありま
          す。
        ・為替変動リスク
          原則として対円での為替ヘッジを行わないため、外貨建資産については、為替変動の影響を
          直接的に受けます。一般に円高局面ではファンドの資産価値が減少します。
        ・カントリーリスク
          外国の資産に投資するため、各国の政治・経済情勢、外国為替規制、資本規制等による影響
          を受け、ファンドの資産価値が減少する可能性があります。
        ・流動性リスク
          市場規模が小さいまたは取引量が少ない場合、市場実勢から予期される時期または価格で取
          引が行えず、損失を被る可能性があります。
        ・収益分配金に関する留意点
          収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの信託財産から支払われますので、収益
          分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
          収益分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売
          買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日
          と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における
          ファンドの収益率を示すものではありません。
          受益者のファンドの購入価額によっては、支払われる収益分配金の一部または全部が実質的
          に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金
          額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
        ・ファミリーファンド方式に関する留意点
          ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。このため、マザーファンドに投資
          する他のベビーファンドの追加設定・解約等にともない、ファンドの基準価額が影響を受け
          ることがあります。
        ・委託会社等による当ファンド等の信託財産の保有に関する留意点
          委託会社は2022年12月20日現在、「ターゲットデート2065」を0.9百万円(受益権口数1百
          万口、ファンド全体の1.0%)保有しています。当該保有分は委託会社により換金されるこ
          とがあります。
        ・流動性に関する留意点
          ファンドは、多量の換金の申込みが発生し換金代金を短期間で手当てする必要が生じた場合
          や組入資産の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等には、一時的に組入資産の
          流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引ができないリスク、取引量が限定され
          るリスク等が顕在します。
          これらにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性、換金の申込みの受付けを中止す
          る、また既に受付けた換金の申込みの受付けを取消しする可能性、換金代金のお支払いが遅
          延する可能性などがあります。
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      (2)投資リスク管理体制
        1.リスク管理統括部が、以下の通り管理を行います。





          ・運用状況をモニタリングし、リスク、パフォーマンスの分析・評価、ファンドの投資制限
           等遵守状況の事後チェックを行います。また、その情報を運用担当部・室に日々連絡する
           とともに、月次の考査会議で報告します。
          ・売買執行状況の事後チェックを行います。また、その情報を必要に応じて運用担当部・室
           に連絡するとともに、月次の考査会議で報告します。
        2.運用担当部・室は上記の連絡・報告を受けて、必要に応じてポートフォリオの改善を行いま
          す。
        ○ 上記投資リスク管理体制は、今後変更となる場合があります。

        <流動性リスクに関する管理体制>

         委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクの
         モニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行っています。そし
         て取締役会等においては、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢など
         を監督しています。
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    4【手数料等及び税金】
      (1)【申込手数料】

          ありません。
      (2)【換金(解約)手数料】

          ありません。
      (3)【信託報酬等】

        ① 各ファンドにおいて、信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純
         資産総額に以下の信託報酬率(年率)をかけた額とし、その配分は次の通りです。
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        ② 前記①の信託報酬については、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日、毎計算期末および信託終





         了のときに信託財産中から支払います。
           ○ ファンドが投資対象とするリートは、市場の需給により価格形成されるため、リートの費用

             は表示しておりません。
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      (4)【その他の手数料等】
        ① 証券取引の手数料等
           組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および税金等は、信託財産中から支払い
         ます。この他に、先物取引・オプション取引等に要する費用についても信託財産中から支払い
         ます。
        ② 監査費用
           ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に下記の監査報酬率をかけた額と
         し、信託財産中から支払います。
                 純資産総額                     監査報酬率
                                年    0.0044%       (税抜0.004%)
            100億円超       の部分
                                年    0.0055%       (税抜0.005%)
            50億円超     100億円以下 の部分
                                年    0.0077%       (税抜0.007%)
            10億円超 50億円以下 の部分
                  10億円以下 の部分
                                年    0.0110%       (税抜0.010%)
        ③ 信託事務の諸費用
           信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の
         利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払います。
        ④ 借入金の利息
           信託財産において一部解約金の支払資金の手当て、または再投資に関する収益分配金の支払
         資金の手当てを目的として資金借入を行った場合、当該借入金の利息は、借入れのつど信託財
         産中から支払います。
        ⑤ 信託財産留保額
           ありません。
         ○ 上記の①、③および④の費用は、運用状況等により変動するため、事前に当該費用の金

            額、その上限額、計算方法を記載することはできません。また、「4 手数料等及び税
            金」に記載している費用と税金の合計額、その上限額、計算方法についても、運用状況お
            よび保有期間等により異なるため、事前に記載することはできません。
       <ご参考>

         「4 手数料等及び税金」の「(1)申込手数料」から「(4)その他の手数料等」までに記
       載の主な手数料において、当該手数料を対価とする役務の内容・収受先等は次の通りです。
                      投資者のファンドの取得時に、販売会社からの商品・投資環境の説

         申込手数料             明および情報提供、ならびに販売会社における当該取得にかかる事
                      務手続き等の対価として販売会社が収受
         信託報酬のうち             ファンドの運用、法定書類等の作成、基準価額の算出等の対価とし

         「委託会社」の報酬             て委託会社が収受
                      投資者(受益者)へのファンド購入後の情報提供・運用報告書等各
         信託報酬のうち
                      種書類の送付、また口座内でのファンドの管理および事務手続き等
         「販売会社」の報酬
                      の対価として販売会社が収受
         信託報酬のうち             ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等の対価
         「受託会社」の報酬             として受託会社が収受
         証券取引の手数料             有価証券等の売買・取引の際に仲介人に支払う手数料

                      公募投資信託は、外部の監査法人等によるファンドの会計監査が義

         監査費用
                      務付けられているため、当該監査にかかる監査法人等に支払う費用
         借入金の利息             受託会社等から一時的に資金を借入れた場合に発生する利息

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      (5)【課税上の取扱い】
      ≪確定拠出年金としてファンドを取得した場合≫

       確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会の場合、所得税および地方税
      はかかりません。また、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にか
      かる税制が適用されます。
      ≪確定拠出年金としてではなくファンドを取得した場合≫

      課税対象
         分    配    時  :  分配時の「普通分配金」に対して課税されます。
                     「元本払戻金(特別分配金)」は非課税です。
         解約請求・償還時          :  個人の場合:解約請求時の解約価額または償還時の償還価額と取得価
                             ※
                            額  の差益に対して課税されます。
                     法人の場合:解約請求時の解約価額または償還時の償還価額の個別元
                            本超過額に対して課税されます。
                                       ※
         買  取  請  求  時  :
                     買取請求時の買取価額と取得価額                   の差益に対して課税されます。
          ※ 申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額も含まれます。

      個人の課税の取扱い

         分    配    時  :  分配時の普通分配金は、上場株式等の配当所得として、以下の税率に
                            ※
                     より源泉徴収        され申告不要制度が適用されます。
                     なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除の適用はありません)ま
                     たは申告分離課税を選択することもできます。
                     ※ 外国税額控除の適用となった場合には、当該分配時の税額が異なる
                       場合があります。
         解約請求・償還・          :  解約請求、償還および買取請求時の差益は、上場株式等の譲渡所得と

         買  取  請  求  時    して、以下の税率による申告分離課税の対象となり確定申告を行う必
                     要があります。ただし、源泉徴収選択口座(特定口座)を選択した場
                     合、申告不要制度が適用されます。
         税率(個人)

                        20.315%(所得税15%・復興特別所得税0.315%・地方税5%)
         2037年12月31日まで
         2038年    1月  1日以降         20%  (所得税15%・地方税5%)
           税率は原則として20%(所得税15%・地方税5%)ですが、2037年12月31日までは、復興特
          別所得税(所得税額に2.1%をかけた額)が付加されるため上記の税率となります。
      ○ 確定申告等により、解約請求、償還および買取請求時の差損(譲渡損失)については、上場株

        式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます)の
        利子所得(申告分離課税を選択した場合に限ります)等との損益通算が可能です。また、解約
        請求、償還および買取請求時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利子所得
        (申告分離課税を選択した場合に限ります)等については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
        が可能です。
       <少額投資非課税制度について>

          公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。
          少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で
        新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税と
        なります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
        す。詳しくは、販売会社にお問合せください。
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      法人の課税の取扱い(分配時、解約請求・償還時)
        分配時の普通分配金、解約請求時の解約価額または償還時の償還価額の個別元本超過額に対して
                     ※
       以下の税率により源泉徴収               されます。
        益金不算入制度の適用はありません。
        ※ 外国税額控除の適用となった場合には、当該分配時の税額が異なる場合があります。
         税率(法人)

         2037年12月31日まで
                        15.315%(所得税15%・復興特別所得税0.315%)
         2038年    1月  1日以降
                        15%  (所得税15%)
           税率は原則として15%(所得税のみ)ですが、2037年12月31日までは、復興特別所得税(所
          得税額に2.1%をかけた額)が付加されるため上記の税率となります。
      個別元本

       ・追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込
        手数料にかかる消費税等相当額は含まれません)が当該受益者の元本(個別元本)にあたりま
        す。
       ・受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
                                         ※
        うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出                                  されます。
       ・受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から元本
        払戻金(特別分配金)を差引いた額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
        ※ 同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に、個別元本の算出が行わ
          れます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店毎
          に、分配金受取コースと分配金再投資コースの両コースで取得する場合はコース別に、個別元本
          の算出が行われる場合があります。
      普通分配金と元本払戻金(特別分配金)

        収益分配金は分配前の受益者の個別元本と基準価額の関係により、課税扱いの普通分配金と、個
       別元本の一部払戻しに相当する非課税扱いの元本払戻金(特別分配金)に区分されます。
               普通分配金                       元本払戻金(特別分配金)

     収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本                            収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本




     と同額以上の場合、収益分配金の全額が普通分配                            を下回っている場合、収益分配金の範囲内でその
     金となります。                            下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配
                                 金)となり、収益分配金から元本払戻金(特別分
                                 配金)を差引いた額が普通分配金となります。
      税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合があります。

      課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めします。
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    5【運用状況】
      (1)【投資状況】
    DCニッセイターゲットデートファンド2025
                                                   2022年12月30日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     親投資信託受益証券                                      2,538,233,193             100.00
                   内 日本                         2,538,233,193             100.00
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                         △11,222          △0.00
     純資産総額                                      2,538,221,971             100.00
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    DCニッセイターゲットデートファンド2030

                                                   2022年12月30日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     親投資信託受益証券                                      3,421,071,103             100.00
                   内 日本                         3,421,071,103             100.00
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                         △23,259          △0.00
     純資産総額                                      3,421,047,844             100.00
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    DCニッセイターゲットデートファンド2035

                                                   2022年12月30日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     親投資信託受益証券                                      5,341,085,640             100.00
                   内 日本                         5,341,085,640             100.00
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                         △36,239          △0.00
     純資産総額                                      5,341,049,401             100.00
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    DCニッセイターゲットデートファンド2040

                                                   2022年12月30日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     親投資信託受益証券                                      2,252,012,550             100.00
                   内 日本                         2,252,012,550             100.00
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                         △15,269          △0.00
     純資産総額                                      2,251,997,281             100.00
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    DCニッセイターゲットデートファンド2045

                                                   2022年12月30日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     親投資信託受益証券                                      2,385,415,109             100.00
                   内 日本                         2,385,415,109             100.00
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                         △16,228          △0.00
     純資産総額                                      2,385,398,881             100.00
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    DCニッセイターゲットデートファンド2050
                                                   2022年12月30日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     親投資信託受益証券                                       979,598,044            100.00
                   内 日本                          979,598,044            100.00
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                         △6,683          △0.00
     純資産総額                                       979,591,361            100.00
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    DCニッセイターゲットデートファンド2055

                                                   2022年12月30日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     親投資信託受益証券                                      1,952,170,860             100.00
                   内 日本                         1,952,170,860             100.00
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                         △13,315          △0.00
     純資産総額                                      1,952,157,545             100.00
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    DCニッセイターゲットデートファンド2060

                                                   2022年12月30日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     親投資信託受益証券                                      1,407,149,047             100.00
                   内 日本                         1,407,149,047             100.00
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                         △9,563          △0.00
     純資産総額                                      1,407,139,484             100.00
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    DCニッセイターゲットデートファンド2065

                                                   2022年12月30日現在
                 資産の種類
                                       時価合計(円)             投資比率(%)
     親投資信託受益証券                                        96,291,627           100.00
                   内 日本                          96,291,627           100.00
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                          △662         △0.00
     純資産総額                                        96,290,965           100.00
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (参考)

    ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
                                                   2022年12月30日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     株式                                     173,598,983,220              98.16
                   内 日本                        173,598,983,220              98.16
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                      3,245,817,245              1.84
     純資産総額                                     176,844,800,465              100.00
                                 46/471




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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    その他資産の投資状況
                                                   2022年12月30日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     株価指数先物取引(買建)                                      3,215,550,000              1.82
                   内 日本                         3,215,550,000              1.82
    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド
                                                   2022年12月30日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     株式                                     527,846,999,629              94.03
                   内 アメリカ                        370,206,179,832              65.95
                   内 イギリス                        24,346,711,488              4.34
                   内 カナダ                        20,243,942,215              3.61
                   内 スイス                        18,894,884,988              3.37
                   内 フランス                        18,142,585,135              3.23
                   内 ドイツ                        13,265,946,664              2.36
                   内 オーストラリア                        12,029,059,112              2.14
                   内 オランダ                         9,552,732,383              1.70
                   内 アイルランド                         7,355,902,117              1.31
                   内 スウェーデン                         5,534,047,744              0.99
                   内 デンマーク                         4,878,687,382              0.87
                   内 香港                         4,269,076,137              0.76
                   内 スペイン                         4,007,381,849              0.71
                   内 イタリア                         3,235,910,522              0.58
                   内 シンガポール                         1,969,851,250              0.35
                   内 フィンランド                         1,687,064,459              0.30
                   内 ベルギー                         1,651,135,336              0.29
                   内 ノルウェー                         1,282,234,076              0.23
                   内 ジャージィー                         1,171,590,864              0.21
                   内 イスラエル                          991,639,758             0.18
                   内 オランダ領キュラソー                          860,674,488             0.15
                   内 バミューダ                          570,536,086             0.10
                   内 ケイマン諸島                          414,277,474             0.07
                   内 ポルトガル                          383,657,170             0.07
                   内 ニュージーランド                          334,192,722             0.06
                   内 オーストリア                          315,390,354             0.06
                   内 ルクセンブルグ                          251,708,024             0.04
     投資証券                                      12,186,882,927              2.17
                   内 アメリカ                        10,484,078,864              1.87
                   内 オーストラリア                          719,249,170             0.13
                   内 シンガポール                          249,098,267             0.04
                   内 イギリス                          235,408,940             0.04
                   内 フランス                          211,859,049             0.04
                   内 香港                          177,464,694             0.03
                   内 カナダ                          58,740,894            0.01
                   内 ベルギー                          50,983,049            0.01
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                      21,316,865,690              3.80
     純資産総額                                     561,350,748,246              100.00
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    その他資産の投資状況
                                                   2022年12月30日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     株価指数先物取引(買建)                                      19,797,373,382              3.53
                   内 アメリカ                        14,642,764,912              2.61
                   内 ドイツ                         3,690,218,070              0.66
                   内 イギリス                         1,464,390,400              0.26
    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド

                                                   2022年12月30日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     国債証券                                      52,505,003,400              77.61
                   内 日本                        52,505,003,400              77.61
     地方債証券                                      3,652,373,622              5.40
                   内 日本                         3,652,373,622              5.40
     特殊債券                                      5,680,368,553              8.40
                   内 日本                         5,680,368,553              8.40
     社債券                                      5,295,066,300              7.83
                   内 日本                         4,896,509,300              7.24
                   内 スウェーデン                          200,189,000             0.30
                   内 フランス                          198,368,000             0.29
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                       520,151,642             0.77
     純資産総額                                      67,652,963,517             100.00
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド
                                                   2022年12月30日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     国債証券                                      54,568,791,346              98.98
                   内 アメリカ                        27,714,415,714              50.27
                   内 フランス                         4,691,250,335              8.51
                   内 イタリア                         4,108,420,555              7.45
                   内 ドイツ                         3,676,473,382              6.67
                   内 スペイン                         2,763,012,688              5.01
                   内 イギリス                         2,526,671,616              4.58
                   内 中国                         1,925,057,067              3.49
                   内 カナダ                         1,119,880,530              2.03
                   内 ベルギー                         1,022,516,596              1.85
                   内 オランダ                          874,599,971             1.59
                   内 オーストラリア                          864,935,684             1.57
                   内 オーストリア                          646,674,708             1.17
                   内 メキシコ                          470,293,905             0.85
                   内 アイルランド                          350,678,062             0.64
                   内 マレーシア                          300,423,114             0.54
                   内 フィンランド                          283,699,329             0.51
                   内 シンガポール                          261,516,213             0.47
                   内 ポーランド                          243,926,480             0.44
                   内 イスラエル                          189,921,358             0.34
                   内 デンマーク                          182,493,449             0.33
                   内 ニュージーランド                          124,399,823             0.23
                   内 ノルウェー                          115,522,861             0.21
                   内 スウェーデン                          112,007,906             0.20
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                       560,186,317             1.02
     純資産総額                                      55,128,977,663             100.00
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ニッセイマネーマーケット マザーファンド

                                                   2022年12月30日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     国債証券                                        14,013,720            2.02
                   内 日本                          14,013,720            2.02
     地方債証券                                       175,115,992            25.18
                   内 日本                          175,115,992            25.18
     特殊債券                                       301,525,273            43.36
                   内 日本                          301,525,273            43.36
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                       204,749,458            29.44
     純資産総額                                       695,404,443            100.00
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (2)【投資資産】
      ①【投資有価証券の主要銘柄】
    DCニッセイターゲットデートファンド2025
                                                   2022年12月30日現在
                                    簿価単価        評価単価        利率     投資
     順       銘柄名              株数、口数又は額
                      種類              簿価金額        評価金額       (%)     比率
     位       国/地域                 面金額
                                     (円)        (円)       償還日     (%)
       ニッセイ国内債券パッシ              親投資
                                       0.9366        0.9310      -
     1  ブ マザーファンド              信託受     1,772,499,435                              65.01
                  日本   益証券             1,660,130,590        1,650,196,973          -
       ニッセイマネーマーケッ              親投資
                                       1.0028        1.0028      -
     2  ト マザーファンド              信託受      643,095,043                             25.41
                  日本   益証券               644,895,718        644,895,709         -
       ニッセイ国内株式インデッ              親投資
                                       2.1952        2.1829      -
     3  クス マザーファンド              信託受       48,035,811                             4.13
                  日本   益証券               105,452,863        104,857,371         -
       ニッセイ外国債券インデッ              親投資
                                       1.4897        1.4507      -
     4  クス マザーファンド              信託受       64,907,095                             3.71
                  日本   益証券               96,692,521        94,160,722        -
       ニッセイ外国株式インデッ              親投資
                                       2.8593        2.8495      -
       クス マザーファンド
     5                信託受       15,484,267                             1.74
                  日本   益証券               44,275,441        44,122,418        -
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    種類別及び業種別投資比率

                                                   2022年12月30日現在
             種類           国内/外国               業種            投資比率(%)
                          国内                               100.00
     親投資信託受益証券
                          小計                               100.00
      合 計(対純資産総額比)                                                    100.00
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    DCニッセイターゲットデートファンド2030
                                                   2022年12月30日現在
                                    簿価単価        評価単価        利率     投資
     順       銘柄名              株数、口数又は額
                      種類              簿価金額        評価金額       (%)     比率
     位       国/地域                 面金額
                                     (円)        (円)       償還日     (%)
       ニッセイ国内債券パッシ              親投資
                                       0.9366        0.9310      -
       ブ マザーファンド
     1                信託受     2,346,762,847                              63.86
                  日本   益証券             2,198,111,215        2,184,836,210          -
       ニッセイ外国株式インデッ
                     親投資
                                       2.8594        2.8495      -
     2  クス マザーファンド              信託受      183,948,883                             15.32
                  日本   益証券               525,993,082        524,162,342         -
       ニッセイ国内株式インデッ              親投資
                                       2.1953        2.1829      -
     3  クス マザーファンド              信託受      208,744,317                             13.32
                  日本   益証券               458,261,126        455,667,969         -
       ニッセイ外国債券インデッ              親投資
                                       1.4898        1.4507      -
     4  クス マザーファンド              信託受      176,745,421                             7.49
                  日本   益証券               263,317,338        256,404,582         -
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    種類別及び業種別投資比率

                                                   2022年12月30日現在
             種類           国内/外国               業種            投資比率(%)
                          国内                               100.00
     親投資信託受益証券
                          小計                               100.00
      合 計(対純資産総額比)                                                    100.00
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    DCニッセイターゲットデートファンド2035

                                                   2022年12月30日現在
                                    簿価単価        評価単価        利率     投資
     順       銘柄名              株数、口数又は額
                      種類              簿価金額        評価金額       (%)     比率
     位       国/地域                 面金額
                                     (円)        (円)       償還日     (%)
       ニッセイ国内債券パッシ              親投資
                                       0.9366        0.9310      -
       ブ マザーファンド
     1                信託受     1,940,898,840                              33.83
                  日本   益証券             1,817,941,011        1,806,976,820          -
       ニッセイ外国株式インデッ              親投資
                                       2.8593        2.8495      -
     2  クス マザーファンド              信託受      587,064,926                             31.32
                  日本   益証券             1,678,648,716        1,672,841,506          -
       ニッセイ国内株式インデッ              親投資
                                       2.1953        2.1829      -
     3  クス マザーファンド              信託受      569,857,975                             23.29
                  日本   益証券             1,251,025,771        1,243,942,973          -
       ニッセイ外国債券インデッ              親投資
                                       1.4895        1.4507      -
     4  クス マザーファンド              信託受      425,535,494                             11.56
                  日本   益証券               633,873,526        617,324,341         -
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    種類別及び業種別投資比率
                                                   2022年12月30日現在
             種類           国内/外国               業種            投資比率(%)
                          国内                               100.00
     親投資信託受益証券
                          小計                               100.00
      合 計(対純資産総額比)                                                    100.00
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    DCニッセイターゲットデートファンド2040

                                                   2022年12月30日現在
                                    簿価単価        評価単価        利率     投資
     順       銘柄名              株数、口数又は
                      種類              簿価金額        評価金額       (%)     比率
     位       国/地域                額面金額
                                     (円)        (円)       償還日     (%)
       ニッセイ外国株式インデッ              親投資
                                       2.8593        2.8495      -
     1  クス マザーファンド              信託受      315,148,659                             39.88
                  日本   益証券              901,114,532        898,016,103         -
       ニッセイ国内株式インデッ              親投資
                                       2.1952        2.1829      -
     2  クス マザーファンド              信託受      296,443,220                             28.73
                  日本   益証券              650,775,440        647,105,904         -
       ニッセイ国内債券パッシ              親投資
                                       0.9366        0.9310      -
       ブ マザーファンド
     3                信託受      426,133,374                             17.62
                  日本   益証券              399,124,877        396,730,171         -
       ニッセイ外国債券インデッ              親投資
                                       1.4896        1.4507      -
     4  クス マザーファンド              信託受      213,800,491                             13.77
                  日本   益証券              318,490,301        310,160,372         -
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    種類別及び業種別投資比率

                                                   2022年12月30日現在
             種類           国内/外国               業種            投資比率(%)
                          国内                               100.00
     親投資信託受益証券
                          小計                               100.00
      合 計(対純資産総額比)                                                    100.00
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
                                 53/471









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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    DCニッセイターゲットデートファンド2045
                                                   2022年12月30日現在
                                    簿価単価        評価単価        利率     投資
     順       銘柄名              株数、口数又は
                      種類              簿価金額        評価金額       (%)     比率
     位       国/地域                額面金額
                                     (円)        (円)       償還日     (%)
       ニッセイ外国株式インデッ              親投資
                                       2.8590        2.8495      -
       クス マザーファンド
     1                信託受      355,232,778                             42.43
                  日本   益証券             1,015,611,986        1,012,235,800          -
       ニッセイ国内株式インデッ
                     親投資
                                       2.1953        2.1829      -
     2  クス マザーファンド              信託受      330,893,735                             30.28
                  日本   益証券              726,422,536        722,307,934         -
       ニッセイ外国債券インデッ              親投資
                                       1.4893        1.4507      -
     3  クス マザーファンド              信託受      236,441,235                             14.38
                  日本   益証券              352,147,481        343,005,299         -
       ニッセイ国内債券パッシ              親投資
                                       0.9365        0.9310      -
     4  ブ マザーファンド              信託受      330,683,219                             12.91
                  日本   益証券              309,710,796        307,866,076         -
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    種類別及び業種別投資比率

                                                   2022年12月30日現在
             種類           国内/外国               業種            投資比率(%)
                          国内                               100.00
     親投資信託受益証券
                          小計                               100.00
      合 計(対純資産総額比)                                                    100.00
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    DCニッセイターゲットデートファンド2050

                                                   2022年12月30日現在
                                    簿価単価        評価単価        利率     投資
     順       銘柄名              株数、口数又は
                      種類              簿価金額        評価金額       (%)     比率
     位       国/地域                額面金額
                                     (円)        (円)       償還日     (%)
       ニッセイ外国株式インデッ              親投資
                                       2.8588        2.8495      -
       クス マザーファンド
     1                信託受      149,715,481                             43.55
                  日本   益証券              428,009,064        426,614,263         -
       ニッセイ国内株式インデッ              親投資
                                       2.1952        2.1829      -
     2  クス マザーファンド              信託受      139,133,997                             31.00
                  日本   益証券              305,428,893        303,715,602         -
       ニッセイ外国債券インデッ              親投資
                                       1.4893        1.4507      -
     3  クス マザーファンド              信託受       99,146,136                            14.68
                  日本   益証券              147,660,552        143,831,299         -
       ニッセイ国内債券パッシ              親投資
                                       0.9365        0.9310      -
     4  ブ マザーファンド              信託受      113,251,214                             10.76
                  日本   益証券              106,070,242        105,436,880         -
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
                                 54/471




                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    種類別及び業種別投資比率
                                                   2022年12月30日現在
             種類           国内/外国               業種            投資比率(%)
                          国内                               100.00
     親投資信託受益証券
                          小計                               100.00
      合 計(対純資産総額比)                                                    100.00
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    DCニッセイターゲットデートファンド2055

                                                   2022年12月30日現在
                                    簿価単価        評価単価        利率     投資
     順       銘柄名              株数、口数又は
                      種類              簿価金額        評価金額       (%)     比率
     位       国/地域                額面金額
                                     (円)        (円)       償還日     (%)
       ニッセイ外国株式インデッ              親投資
                                       2.8590        2.8495      -
     1  クス マザーファンド              信託受      307,388,446                             44.87
                  日本   益証券              878,848,613        875,903,376         -
       ニッセイ国内株式インデッ              親投資
                                       2.1953        2.1829      -
     2  クス マザーファンド              信託受      283,806,817                             31.74
                  日本   益証券              623,044,634        619,521,900         -
       ニッセイ外国債券インデッ              親投資
                                       1.4895        1.4507      -
       クス マザーファンド
     3                信託受      203,015,026                             15.09
                  日本   益証券              302,391,557        294,513,898         -
       ニッセイ国内債券パッシ              親投資
                                       0.9365        0.9310      -
     4  ブ マザーファンド              信託受      174,255,302                             8.31
                  日本   益証券              163,206,087        162,231,686         -
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    種類別及び業種別投資比率

                                                   2022年12月30日現在
             種類           国内/外国               業種            投資比率(%)
                          国内                               100.00
     親投資信託受益証券
                          小計                               100.00
      合 計(対純資産総額比)                                                    100.00
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
                                 55/471









                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    DCニッセイターゲットデートファンド2060
                                                   2022年12月30日現在
                                    簿価単価        評価単価        利率     投資
     順       銘柄名              株数、口数又は
                      種類              簿価金額        評価金額       (%)     比率
     位       国/地域                額面金額
                                     (円)        (円)       償還日     (%)
       ニッセイ外国株式インデッ              親投資
                                       2.8586        2.8495      -
       クス マザーファンド
     1                信託受      227,645,260                             46.10
                  日本   益証券              650,763,889        648,675,168         -
       ニッセイ国内株式インデッ
                     親投資
                                       2.1952        2.1829      -
     2  クス マザーファンド              信託受      209,886,213                             32.56
                  日本   益証券              460,746,290        458,160,614         -
       ニッセイ外国債券インデッ              親投資
                                       1.4892        1.4507      -
     3  クス マザーファンド              信託受      148,281,597                             15.29
                  日本   益証券              220,828,664        215,112,112         -
       ニッセイ国内債券パッシ              親投資
                                       0.9365        0.9310      -
     4  ブ マザーファンド              信託受       91,515,739                             6.05
                  日本   益証券               85,711,538        85,201,153        -
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    種類別及び業種別投資比率

                                                   2022年12月30日現在
             種類           国内/外国               業種            投資比率(%)
                          国内                               100.00
     親投資信託受益証券
                          小計                               100.00
      合 計(対純資産総額比)                                                    100.00
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    DCニッセイターゲットデートファンド2065

                                                   2022年12月30日現在
                                    簿価単価        評価単価        利率     投資
     順       銘柄名              株数、口数又は
                      種類              簿価金額        評価金額       (%)     比率
     位       国/地域                額面金額
                                     (円)        (円)       償還日     (%)
       ニッセイ外国株式インデッ              親投資
                                       2.8595        2.8495      -
       クス マザーファンド
     1                信託受       15,569,160                            46.07
                  日本   益証券               44,520,515        44,364,321        -
       ニッセイ国内株式インデッ              親投資
                                       2.1954        2.1829      -
     2  クス マザーファンド              信託受       14,645,185                            33.20
                  日本   益証券               32,152,406        31,968,974        -
       ニッセイ外国債券インデッ              親投資
                                       1.4893        1.4507      -
     3  クス マザーファンド              信託受       10,536,024                            15.87
                  日本   益証券               15,691,633        15,284,610        -
       ニッセイ国内債券パッシ              親投資
                                       0.9365        0.9310      -
     4  ブ マザーファンド              信託受       5,020,110                            4.85
                  日本   益証券               4,701,672        4,673,722        -
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
                                 56/471




                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    種類別及び業種別投資比率
                                                   2022年12月30日現在
             種類           国内/外国               業種            投資比率(%)
                          国内                               100.00
     親投資信託受益証券
                          小計                               100.00
      合 計(対純資産総額比)                                                    100.00
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (参考)

    ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
                                                   2022年12月30日現在
                                    簿価単価        評価単価        利率     投資
     順       銘柄名          種類    株数、口数又は
                                    簿価金額        評価金額       (%)     比率
     位       国/地域          業種      額面金額
                                     (円)        (円)       償還日     (%)
       トヨタ自動車              株式                2,132.93        1,812.50       -
     1                輸送用機        3,497,000                            3.58
                  日本                 7,458,880,313        6,338,312,500          -
                        器
       ソニーグループ              株式                11,586.80        10,035.00        -
     2                         450,500                           2.56
                  日本   電気機器              5,219,857,341        4,520,767,500          -
       三菱UFJフィナンシャ
                     株式                 740.70        889.00      -
     3  ル・グループ                      3,982,500                            2.00
                  日本    銀行業             2,949,844,016        3,540,442,500          -
       キーエンス              株式                50,595.52        51,420.00        -
     4                         63,700                           1.85
                  日本   電気機器              3,222,934,900        3,275,454,000          -
       日本電信電話              株式                3,639.48        3,762.00       -
     5                情報・通         818,400                           1.74
                  日本                 2,978,551,240        3,078,820,800          -
                       信業
       三井住友フィナンシャルグ
                     株式                4,181.96        5,296.00       -
     6  ループ                       458,400                           1.37
                  日本    銀行業             1,917,014,453        2,427,686,400          -
       第一三共              株式                3,004.11        4,250.00       -
     7                         556,400                           1.34
                  日本    医薬品             1,671,490,695        2,364,700,000          -
       武田薬品工業              株式                3,603.66        4,111.00       -
     8                         565,300                           1.31
                  日本    医薬品             2,037,152,805        2,323,948,300          -
       任天堂              株式                5,839.86        5,532.00       -
     9                その他製         402,100                           1.26
                  日本                 2,348,210,294        2,224,417,200          -
                        品
       日立製作所              株式                6,263.74        6,691.00       -
     10                         322,900                           1.22
                  日本   電気機器              2,022,562,171        2,160,523,900          -
       ソフトバンクグループ              株式                5,153.34        5,644.00       -
     11                情報・通         369,300                           1.18
                  日本                 1,903,129,415        2,084,329,200          -
                       信業
       リクルートホールディング
                     株式                4,465.39        4,177.00       -
       ス
     12                         484,700                           1.14
                     サービス
                  日本                 2,164,377,209        2,024,591,900          -
                        業
       KDDI              株式                4,089.92        3,982.00       -
     13                情報・通         493,600                           1.11
                  日本                 2,018,784,983        1,965,515,200          -
                       信業
       三井物産              株式                3,111.34        3,853.00       -
     14                         493,000                           1.07
                  日本    卸売業             1,533,891,346        1,899,529,000          -
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       三菱商事              株式
                                     4,164.31        4,283.00       -
     15                         421,300                           1.02
                  日本    卸売業             1,754,426,001        1,804,427,900          -
       東京海上ホールディングス              株式                2,419.95        2,827.50       -
     16                         631,600                           1.01
                  日本    保険業             1,528,445,933        1,785,849,000          -
       信越化学工業              株式                17,203.84        16,225.00        -
     17                         107,700                           0.99
                  日本     化学            1,852,854,267        1,747,432,500          -
       東京エレクトロン              株式                53,359.33        38,880.00        -
     18                         44,900                           0.99
                  日本   電気機器              2,395,834,237        1,745,712,000          -
       HOYA              株式                13,955.23        12,705.00        -
     19                         136,000                           0.98
                  日本   精密機器              1,897,911,982        1,727,880,000          -
       伊藤忠商事              株式                3,787.44        4,146.00       -
     20                         415,200                           0.97
                  日本    卸売業
                                   1,572,547,322        1,721,419,200          -
       みずほフィナンシャルグ
                     株式                1,576.43        1,856.00       -
       ループ
     21                         907,100                           0.95
                  日本    銀行業             1,429,985,062        1,683,577,600          -
       本田技研工業              株式
                                     3,498.30        3,032.00       -
     22                輸送用機         517,700                           0.89
                  日本                 1,811,072,653        1,569,666,400          -
                        器
       ダイキン工業              株式                20,843.16        20,200.00        -
     23                         76,800                           0.88
                  日本     機械            1,600,754,979        1,551,360,000          -
       ソフトバンク              株式                1,481.27        1,488.00       -
     24                情報・通        1,026,100                            0.86
                  日本                 1,519,939,604        1,526,836,800          -
                       信業
       オリエンタルランド              株式                20,109.62        19,160.00        -
     25                サービス         69,300                           0.75
                  日本                 1,393,596,733        1,327,788,000          -
                        業
       セブン&アイ・ホールディ
                     株式                5,517.81        5,660.00       -
     26  ングス                       232,200                           0.74
                  日本    小売業             1,281,237,678        1,314,252,000          -
       村田製作所              株式                7,908.38        6,588.00       -
     27                         193,100                           0.72
                  日本   電気機器              1,527,109,588        1,272,142,800          -
       ファナック              株式                21,112.45        19,835.00        -
     28                         62,500                           0.70
                  日本   電気機器              1,319,528,199        1,239,687,500          -
       アステラス製薬              株式                2,015.00        2,006.50       -
     29                         612,100                           0.69
                  日本    医薬品             1,233,387,461        1,228,178,650          -
       SMC              株式                65,148.74        55,580.00        -
     30                         20,900                           0.66
                  日本     機械            1,361,608,753        1,161,622,000          -
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    種類別及び業種別投資比率
                                                   2022年12月30日現在
             種類           国内/外国               業種            投資比率(%)
                               電気機器                          16.25
     株式                     国内
                               情報・通信業                           8.79
                               輸送用機器                           7.17
                               銀行業                           6.35
                               化学                           6.01
                               卸売業                           5.93
                               医薬品                           5.70
                               サービス業                           5.27
                               機械                           4.94
                               小売業                           4.68
                               食料品                           3.46
                               陸運業                           3.08
                               精密機器                           2.53
                               保険業                           2.50
                               その他製品                           2.30
                               不動産業                           1.94
                               建設業                           1.94
                               電気・ガス業                           1.25
                               その他金融業                           1.12
                               鉄鋼                           0.76
                               証券、商品先物取引業                           0.74
                               非鉄金属                           0.73
                               ゴム製品                           0.70
                               ガラス・土石製品                           0.68
                               海運業                           0.62
                               金属製品                           0.55
                               空運業                           0.51
                               石油・石炭製品                           0.48
                               繊維製品                           0.45
                               鉱業                           0.30
                               パルプ・紙                           0.18
                               倉庫・運輸関連業                           0.14
                               水産・農林業                           0.10
                          小計                               98.16
      合 計(対純資産総額比)                                                    98.16
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド
                                                   2022年12月30日現在
                                    簿価単価        評価単価        利率     投資
     順       銘柄名          種類    株数、口数又は
                                    簿価金額        評価金額       (%)     比率
     位       国/地域           業種      額面金額
                                     (円)        (円)       償還日     (%)
       APPLE   INC
                      株式               20,075.75        17,199.24        -
                     テクノロ
                      ジー・
     1                        1,392,345                            4.27
                アメリカ      ハード            27,952,383,902        23,947,285,564          -
                     ウェアお
                     よび機器
       MICROSOFT     CORP
                      株式               32,009.34        31,982.02        -
                      ソフト
     2                         613,809                           3.50
                アメリカ     ウェア・             19,647,626,837        19,630,856,010          -
                     サービス
       AMAZON.COM      INC
                      株式               12,490.36        11,170.68        -
     3                         794,408                           1.58
                アメリカ       小売            9,922,446,523        8,874,082,323          -
       ALPHABET     INC-CL    A
                      株式               12,927.70        11,737.31        -
     4                         519,306                           1.09
                      メディ
                アメリカ                   6,713,435,116        6,095,258,103          -
                     ア・娯楽
       UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                      株式               70,329.78        70,315.07        -
                     ヘルスケ
     5                         81,043                           1.02
                アメリカ     ア機器・              5,699,736,497        5,698,544,704          -
                     サービス
       ALPHABET     INC-CL     C 
                      株式               12,978.05        11,803.66        -
     6                         480,673                           1.01
                      メディ
                アメリカ
                                   6,238,203,034        5,673,703,066          -
                     ア・娯楽
       JOHNSON    & JOHNSON
                      株式               23,381.64        23,562.21        -
                     医薬品・
                     バイオテ
     7                         227,838                           0.96
                      クノロ
                アメリカ                   5,327,228,093        5,368,367,257          -
                     ジー・ラ
                     イフサイ
                      エンス
       EXXON   MOBIL   CORP
                      株式               14,873.01        14,490.83        -
     8                         361,124                           0.93
                      エネル
                アメリカ                   5,371,003,029        5,232,990,104          -
                       ギー
       BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL
                      株式               41,249.00        41,012.26        -
     9                         112,814                           0.82
       B
                アメリカ     各種金融              4,653,465,489        4,626,757,325          -
       JPMORGAN     CHASE   & CO
                      株式
                                     17,762.68        17,678.29        -
     10                         254,026                           0.80
                アメリカ       銀行
                                   4,512,184,754        4,490,746,311          -
       PROCTER    & GAMBLE    CO
                      株式               18,919.67        20,248.69        -
                      家庭用
     11                         206,721                           0.75
                     品・パー
                アメリカ                   3,911,094,472        4,185,830,065          -
                     ソナル用
                        品
       NVIDIA    CORP
                      株式               20,448.34        19,378.18        -
                     半導体・
     12                         215,722                           0.74
                アメリカ     半導体製              4,411,157,906        4,180,299,961          -
                      造装置
                                 60/471


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       VISA   INC-CLASS     A SHARES
                      株式               27,972.90        27,609.56        -
                      ソフト
     13                         141,683                           0.70
                アメリカ     ウェア・
                                   3,963,284,833        3,911,805,572          -
                     サービス
       CHEVRON    CORP
                      株式               24,281.79        23,663.06        -
     14                         161,135                           0.68
                      エネル
                アメリカ                   3,912,646,783        3,812,947,817          -
                       ギー
       HOME   DEPOT   INC
                      株式               41,560.31        42,518.40        -
     15                         88,695                           0.67
                アメリカ       小売            3,686,192,212        3,771,170,108          -
       TESLA,    INC.
                      株式               23,912.54        16,165.51        -
                     自動車・
     16                         230,761                           0.66
                アメリカ     自動車部              5,518,082,806        3,730,370,176          -
                        品
       NESTLE    SA
                      株式               15,937.89        15,561.29        -
                     食品・飲
     17                         238,287                           0.66
                 スイス    料・タバ              3,797,792,280        3,708,053,682          -
                        コ
       MASTERCARD      INC-CLASS     A
                      株式               45,607.57        46,207.46        -
                      ソフト
     18                         74,768                           0.62
                アメリカ     ウェア・              3,409,986,848        3,454,839,892          -
                     サービス
       ELI  LILLY   & CO
                      株式               47,995.90        48,703.55        -
                     医薬品・
                     バイオテ
     19                         69,983                           0.61
                      クノロ
                アメリカ                   3,358,897,301        3,408,420,819          -
                     ジー・ラ
                     イフサイ
                      エンス
       PFIZER    INC
                      株式                6,401.39        6,811.49       -
                     医薬品・
                     バイオテ
     20                         486,199                           0.59
                      クノロ
                アメリカ                   3,112,354,241        3,311,740,112          -
                     ジー・ラ
                     イフサイ
                      エンス
       ABBVIE    INC
                      株式
                                     20,569.19        21,571.71        -
                     医薬品・
                     バイオテ
     21                         153,215                           0.59
                      クノロ
                アメリカ                   3,151,509,779        3,305,109,854          -
                     ジー・ラ
                     イフサイ
                      エンス
       MERCK   & CO  INC
                      株式               13,836.93        14,705.81        -
                     医薬品・
                     バイオテ
     22                         219,517                           0.58
                      クノロ
                アメリカ                   3,037,441,508        3,228,176,171          -
                     ジー・ラ
                     イフサイ
                      エンス
       META   PLATFORMS     INC-A
                      株式               14,868.42        15,958.50        -
     23                         197,515                           0.56
                      メディ
                アメリカ                   2,936,737,943        3,152,043,522          -
                     ア・娯楽
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       COCA-COLA     CO
                      株式                8,114.16        8,486.16       -
                     食品・飲
     24                         356,149                           0.54
                アメリカ     料・タバ
                                   2,889,852,836        3,022,339,178          -
                        コ
       PEPSICO    INC
                      株式               24,063.37        24,148.74        -
                     食品・飲
     25                         119,578                           0.51
                アメリカ     料・タバ              2,877,450,358        2,887,658,749          -
                        コ
       BANK   OF  AMERICA    CORP
                      株式                4,934.99        4,397.67       -
     26                         626,260                           0.49
                アメリカ       銀行            3,090,589,327        2,754,089,824          -
       BROADCOM     INC
                      株式               68,367.95        74,021.38        -
                     半導体・
     27                         35,004                           0.46
                アメリカ     半導体製              2,393,151,858        2,591,044,630          -
                      造装置
       ASML   HOLDING    NV
                      株式               80,823.34        73,097.54        -
                     半導体・
     28                         35,220                           0.46
                オランダ     半導体製              2,846,598,144        2,574,495,675          -
                      造装置
       NOVO-NORDISK       A/S
                      株式               15,453.68        17,895.91        -
                     医薬品・
                     バイオテ
     29                         143,343                           0.46
                      クノロ
               デンマーク                    2,215,177,493        2,565,254,573          -
                     ジー・ラ
                     イフサイ
                      エンス
       ROCHE   HOLDING    AG
                      株式               44,273.25        42,094.25        -
                     医薬品・
                     バイオテ
     30                         60,827                           0.46
                      クノロ
                 スイス                  2,693,009,512        2,560,467,492          -
                     ジー・ラ
                     イフサイ
                      エンス
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    種類別及び業種別投資比率
                                                   2022年12月30日現在
             種類           国内/外国               業種            投資比率(%)
                               ソフトウェア・サービス                          10.06
     株式                     外国
                               医薬品・バイオテクノロジー・ライフサ
                                                          9.37
                               イエンス
                               資本財                           6.52
                               銀行                           5.89
                               エネルギー                           5.72
                               テクノロジー・ハードウェアおよび機器                           5.68
                               ヘルスケア機器・サービス                           4.93
                               各種金融                           4.66
                               メディア・娯楽                           4.58
                               食品・飲料・タバコ                           4.37
                               素材
                                                          4.34
                               小売                           4.23
                               半導体・半導体製造装置                           4.08
                               保険                           3.36
                               公益事業                           3.22
                               家庭用品・パーソナル用品                           1.85
                               消費者サービス                           1.83
                               運輸                           1.81
                               耐久消費財・アパレル
                                                          1.59
                               食品・生活必需品小売り                           1.49
                               自動車・自動車部品                           1.47
                               電気通信サービス                           1.39
                               商業・専門サービス                           1.20
                               不動産                           0.39
                          小計                               94.03
                          外国                                2.17
     投資証券
                          小計                                2.17
      合 計(対純資産総額比)                                                    96.20
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産
        業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI                                         Inc.に帰属します。
    ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド

                                                   2022年12月30日現在
                                    簿価単価        評価単価        利率     投資
     順       銘柄名              株数、口数又は
                      種類              簿価金額        評価金額       (%)     比率
     位       国/地域                額面金額
                                     (円)        (円)       償還日     (%)
       第350回 利付国債(1
                     国債証                 100.39        99.10     0.1
     1  0年)                     637,000,000                             0.93
                     券
                  日本                  639,484,300        631,273,370       2028/3/20
       第364回 利付国債(1
                     国債証                  99.13        96.62     0.1
     2  0年)                     601,000,000                             0.86
                     券
                  日本                  595,807,640        580,692,210       2031/9/20
       第368回 利付国債(1
                     国債証                  99.05        98.03     0.2
     3  0年)                     571,000,000                             0.83
                     券
                  日本                  565,629,410        559,802,690       2032/9/20
       第351回 利付国債(1
                     国債証                 100.40        98.92     0.1
     4  0年)                     564,000,000                             0.82
                     券
                  日本                  566,256,000        557,942,640       2028/6/20
       第365回 利付国債(1
                     国債証                  98.95        96.69     0.1
     5  0年)                     562,000,000                             0.80
                     券
                  日本                  556,139,800        543,420,280       2031/12/20
                                 63/471


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       第360回 利付国債(1
                     国債証                  98.63        97.10     0.1
     6  0年)                     545,000,000                             0.78
                     券
                  日本                  537,545,630        529,205,900       2030/9/20
       第338回 利付国債(1
                     国債証                 101.08        100.78      0.4
     7  0年)                     519,000,000                             0.77
                     券
                  日本
                                    524,608,950        523,058,580       2025/3/20
       第359回 利付国債(1
                     国債証                  99.02        97.29     0.1
     8  0年)                     535,000,000                             0.77
                     券
                  日本                  529,796,270        520,549,650       2030/6/20
       第361回 利付国債(1
                     国債証                  99.42        96.90     0.1
     9  0年)                     533,000,000                             0.76
                     券
                  日本                  529,926,240        516,482,330       2030/12/20
       第349回 利付国債(1
                     国債証                 100.34        99.26     0.1
     10  0年)                     518,000,000                             0.76
                     券
                  日本                  519,798,400        514,192,700       2027/12/20
       第357回 利付国債(1
                     国債証                  99.54        97.77     0.1
     11  0年)                     523,000,000                             0.76
                     券
                  日本                  520,621,560        511,337,100       2029/12/20
       第218回 政保道路機構
                     特殊債                 101.44        100.78      0.66
     12  債券                     500,000,000                             0.74
                     券
                  日本                  507,214,500        503,946,000       2024/5/31
       第144回 利付国債(5
                     国債証                 100.36        100.12      0.1
     13  年)                     497,000,000                             0.74
                     券
                  日本                  498,798,860        497,606,340       2025/6/20
       第341回 利付国債(1
                     国債証                 101.15        100.70      0.3
     14  0年)                     493,000,000                             0.73
                     券
                  日本                  498,688,650        496,490,440       2025/12/20
       第363回 利付国債(1
                     国債証                  99.37        96.67     0.1
     15  0年)                     499,000,000                             0.71
                     券
                  日本                  495,871,600        482,408,250       2031/6/20
       第340回 利付国債(1
                     国債証                 101.44        100.93      0.4
     16  0年)                     470,000,000                             0.70
                     券
                  日本                  476,768,000        474,385,100       2025/9/20
       第345回 利付国債(1
                     国債証                 100.38        99.78     0.1
     17  0年)                     472,000,000                             0.70
                     券
                  日本                  473,804,400        470,975,760       2026/12/20
       第149回 利付国債(5
                     国債証                  99.95        99.55     0.005
     18  年)                     456,000,000                             0.67
                     券
                  日本                  455,772,000        453,975,360       2026/9/20
       第362回 利付国債(1
                     国債証                  99.61        96.77     0.1
     19  0年)                     466,000,000                             0.67
                     券
                  日本                  464,206,160        450,948,200       2031/3/20
       第358回 利付国債(1
                     国債証                  99.76        97.52     0.1
     20  0年)                     443,000,000                             0.64
                     券
                  日本                  441,957,430        432,026,890       2030/3/20
       第342回 利付国債(1
                     国債証                 100.42        100.11      0.1
     21  0年)                     423,000,000                             0.63
                     券
                  日本                  424,776,600        423,469,530       2026/3/20
       第142回 利付国債(5
                     国債証                 100.44        100.12      0.1
     22  年)                     405,000,000                             0.60
                     券
                  日本                  406,789,890        405,514,350       2024/12/20
                                 64/471


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       第153回 利付国債(5
                     国債証                  99.71        99.09     0.005
     23  年)                     408,000,000                             0.60
                     券
                  日本                  406,841,280        404,303,520       2027/6/20
       第441回 利付国債(2
                     国債証                 100.12        99.95     0.005
     24  年)                     400,000,000                             0.59
                     券
                  日本
                                    400,508,000        399,824,000       2024/10/1
       第25回 首都高速道路債
                                       99.78        99.59     0.03
     25  券              社債券      400,000,000                             0.59
                  日本                  399,141,600        398,373,600       2024/9/20
       第5回 電通グループ
                                      100.19        98.98     0.32
     26                社債券      400,000,000                             0.59
                  日本                  400,778,800        395,922,400       2027/7/8
       第339回 利付国債(1
                     国債証                 101.32        100.85      0.4
     27  0年)                     387,000,000                             0.58
                     券
                  日本                  392,142,000        390,324,330       2025/6/20
       第334回 利付国債(1
                     国債証                 101.39        100.83      0.6
     28  0年)                     387,000,000                             0.58
                     券
                  日本                  392,413,200        390,239,190       2024/6/20
       第113回 利付国債(2
                     国債証                 114.46        111.25      2.1
     29  0年)                     342,000,000                             0.56
                     券
                  日本                  391,485,270        380,485,260       2029/9/20
       第143回 利付国債(5
                     国債証                 100.32        100.12      0.1
     30  年)                     377,000,000                             0.56
                     券
                  日本                  378,243,980        377,456,170       2025/3/20
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    種類別及び業種別投資比率

                                                   2022年12月30日現在
             種類           国内/外国               業種            投資比率(%)
                               国債証券                          77.61
     公社債券                     国内
                               特殊債券                           8.40
                               社債券                           7.24
                               地方債証券                           5.40
                          小計                               98.64
                          外国     社債券                           0.59
                          小計                                0.59
      合 計(対純資産総額比)                                                    99.23
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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    ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド
                                                   2022年12月30日現在
                                    簿価単価        評価単価        利率     投資
     順       銘柄名              株数、口数又は
                      種類              簿価金額        評価金額       (%)     比率
     位       国/地域                額面金額
                                     (円)        (円)       償還日     (%)
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  96.84        97.11     2.5
     1                       866,531,000                             1.53
                     券
                アメリカ                    839,174,616        841,548,911       2024/5/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  95.72        96.12     2.25
     2                       814,778,000                             1.42
                     券
                アメリカ                    779,921,797        783,205,352       2024/11/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  94.89        95.21      2
     3                       772,314,000                             1.33
                     券
                アメリカ                    732,869,932        735,381,944       2025/2/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  96.25        96.58     2.375
     4                       753,736,000                             1.32
                     券
                アメリカ                    725,523,439        727,973,303       2024/8/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  94.75        95.09     2.125
     5                       667,481,000                             1.15
                     券
                アメリカ                    632,470,060        634,727,707       2025/5/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  94.09        94.44      2
     6                       626,344,000                             1.07
                     券
                アメリカ                    589,358,495        591,575,644       2025/8/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  97.58        97.89     2.75
     7                       603,785,000                             1.07
                     券
                アメリカ                    589,227,743        591,093,439       2024/2/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  94.33        94.84     0.25
     8                       577,245,000                             0.99
                     券
                アメリカ                    544,526,753        547,499,565       2024/3/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  92.37        92.31     2.25
     9                       587,861,000                             0.98
                     券
                アメリカ                    543,027,418        542,666,246       2027/11/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  92.72        93.26     0.375
     10                       566,629,000                             0.96
                     券
                アメリカ                    525,435,071        528,443,871       2024/9/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  94.38        94.76     2.25
     11                       556,013,000                             0.96
                     券
                アメリカ                    524,776,870        526,927,959       2025/11/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  92.40        92.65     2.25
     12                       566,629,000                             0.95
                     券
                アメリカ                    523,593,836        525,015,766       2027/8/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  92.51        92.72     2.625
     13                       559,994,000                             0.94
                     券
                アメリカ                    518,100,848        519,237,636       2029/2/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  94.32        94.22     2.75
     14                       550,705,000                             0.94
                     券
                アメリカ                    519,479,410        518,907,293       2028/2/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  93.10        93.40     2.375
     15                       518,857,000                             0.88
                     券
                アメリカ                    483,061,055        484,622,815       2027/5/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  95.22        95.84     0.125
     16                       498,952,000                             0.87
                     券
                アメリカ                    475,151,989        478,230,523       2023/12/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  92.20        92.61      2
     17                       493,644,000                             0.83
                     券
                アメリカ                    455,154,577        457,178,517       2026/11/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  90.95        91.17     2.375
     18                       497,625,000                             0.82
                     券
                アメリカ                    452,624,771        453,709,593       2029/5/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  90.80        91.30     1.5
     19                       483,028,000                             0.80
                     券
                アメリカ                    438,608,745        441,043,206       2026/8/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  92.10        92.63     1.625
     20                       473,739,000                             0.80
                     券
                アメリカ                    436,337,305        438,871,809       2026/2/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  92.92        93.19     2.25
     21                       469,758,000                             0.79
                     券
                アメリカ                    436,513,665        437,809,758       2027/2/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  94.21        94.40     2.875
     22                       440,564,000                             0.75
                     券
                アメリカ                    415,072,966        415,936,472       2028/8/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  91.70        92.13     1.625
     23                       428,621,000                             0.72
                     券
                アメリカ                    393,075,460        394,914,244       2026/5/15
                                 66/471

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       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  86.69        87.02     1.625
     24                       451,180,000                             0.71
                     券
                アメリカ                    391,150,501        392,648,418       2029/8/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  96.16        96.45     2.75
     25                       382,176,000                             0.67
                     券
                アメリカ                    367,515,728        368,635,504       2025/6/30
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  97.30        97.61     2.25
     26                       358,290,000                             0.63
                     券
                アメリカ                    348,631,284        349,751,949       2023/12/31
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  93.96        94.38     2.25
     27                       342,366,000                             0.59
                     券
                アメリカ                    321,700,788        323,131,878       2026/3/31
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  95.52        95.92     2.25
     28                       334,404,000                             0.58
                     券
                アメリカ                    319,446,109        320,777,037       2024/12/31
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  96.17        96.46     2.625
     29                       327,769,000                             0.57
                     券
                アメリカ                    315,218,724        316,179,088       2025/3/31
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  88.31        87.54     1.75
     30                       318,480,000                             0.51
                     券
                アメリカ                    281,262,201        278,816,500       2029/11/15
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    種類別及び業種別投資比率

                                                   2022年12月30日現在
             種類           国内/外国               業種            投資比率(%)
                          外国     国債証券                          98.98
     公社債券
                          小計                               98.98
      合 計(対純資産総額比)                                                    98.98
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
                                 67/471












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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ニッセイマネーマーケット マザーファンド
                                                   2022年12月30日現在
                                    簿価単価        評価単価        利率     投資
     順       銘柄名              株数、口数又は
                      種類              簿価金額        評価金額       (%)     比率
     位       国/地域                額面金額
                                     (円)        (円)       償還日     (%)
       平成30年度第2回 北海
                     地方債                 100.03        100.03      0.03
     1  道公募公債                     155,000,000                             22.30
                     証券
                  日本                  155,048,903        155,048,903       2023/5/31
       第202回 政保日本高速
       道路保有・債務返済機構債              特殊債                 100.60        100.60     0.699
     2                       100,000,000                             14.47
       券              券
                  日本                  100,605,119        100,605,119       2023/10/31
       第26回 政保日本政策金
                     特殊債                 100.51        100.51     0.911
     3  融公庫債券                     100,000,000                             14.45
                     券
                  日本                  100,510,234        100,510,234       2023/7/19
       第49回 政保地方公共団
                     特殊債                 100.40        100.40     0.882
     4  体金融機構債券                     100,000,000                             14.44
                     券
                  日本                  100,409,920        100,409,920       2023/6/16
       第1121回 国庫短期証
                     国債証                 100.09        100.09      -
     5  券                     14,000,000                             2.02
                     券
                  日本                  14,013,720        14,013,720      2023/11/20
       第374回 大阪府公募公
                     地方債                 100.54        100.54     0.938
     6  債                     10,000,000                             1.45
                     証券
                  日本                  10,054,259        10,054,259      2023/7/28
       平成24年度第2回 新潟
                     地方債                 100.12        100.12      0.79
     7  県公募公債                     10,000,000                             1.44
                     証券
                  日本                  10,012,830        10,012,830      2023/2/27
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    種類別及び業種別投資比率

                                                   2022年12月30日現在
             種類           国内/外国               業種            投資比率(%)
                               特殊債券                          43.36
     公社債券                     国内
                               地方債証券                          25.18
                               国債証券                           2.02
                          小計                               70.56
      合 計(対純資産総額比)                                                    70.56
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
      ②【投資不動産物件】

    DCニッセイターゲットデートファンド2025
    該当事項はありません。
    DCニッセイターゲットデートファンド2030

    該当事項はありません。
    DCニッセイターゲットデートファンド2035

    該当事項はありません。
                                 68/471



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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    DCニッセイターゲットデートファンド2040
    該当事項はありません。
    DCニッセイターゲットデートファンド2045

    該当事項はありません。
    DCニッセイターゲットデートファンド2050

    該当事項はありません。
    DCニッセイターゲットデートファンド2055

    該当事項はありません。
    DCニッセイターゲットデートファンド2060

    該当事項はありません。
    DCニッセイターゲットデートファンド2065

    該当事項はありません。
    (参考)

    ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
    該当事項はありません。
    ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド

    該当事項はありません。
    ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド

    該当事項はありません。
    ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド

    該当事項はありません。
    ニッセイマネーマーケット マザーファンド

    該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

    DCニッセイターゲットデートファンド2025
    該当事項はありません。
    DCニッセイターゲットデートファンド2030

    該当事項はありません。
    DCニッセイターゲットデートファンド2035

    該当事項はありません。
    DCニッセイターゲットデートファンド2040

    該当事項はありません。
    DCニッセイターゲットデートファンド2045

    該当事項はありません。
                                 69/471



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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    DCニッセイターゲットデートファンド2050
    該当事項はありません。
    DCニッセイターゲットデートファンド2055

    該当事項はありません。
    DCニッセイターゲットデートファンド2060

    該当事項はありません。
    DCニッセイターゲットデートファンド2065

    該当事項はありません。
    (参考)

    ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
                                                   2022年12月30日現在
                              買建/           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           (円)        (円)      (%)
     株価指数先物              TOPIX    
            大阪取引所                  買建       170   3,298,893,500        3,215,550,000         1.82
     取引              先物 0503月
    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド

                                                   2022年12月30日現在
                              買建/           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           (円)        (円)      (%)
                   S&P  500  EMINI
            シカゴ商品
     株価指数先物
                              買建       570   15,100,122,761        14,642,764,912         2.61
            取引所      FUTURE    202303
     取引
                   DJ  EURO   STOXX   50
            EUREX
                              買建       677   3,758,009,645        3,690,218,070         0.66
            取引所
                   202303
                   FTSE   100  INDEX
            ICE-E
                              買建       122   1,458,665,760        1,464,390,400         0.26
            U      FUTURE    202303
    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド

    該当事項はありません。
    ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド

    該当事項はありません。
    ニッセイマネーマーケット マザーファンド

    該当事項はありません。
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      (3)【運用実績】
      ①【純資産の推移】
    DCニッセイターゲットデートファンド2025
    直近日(2022年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          1口当たりの         1口当たりの
                     (分配落)            (分配付)           純資産額         純資産額
                      (円)            (円)        (分配落)(円)         (分配付)(円)
           第1計算期間末
                         1,042,745            1,042,745          1.0427         1.0427
         (2017年12月20日)
           第2計算期間末
                        75,725,362            75,725,362           1.0070         1.0070
         (2018年12月20日)
           第3計算期間末
                        457,912,286            457,912,286           1.0627         1.0627
         (2019年12月20日)
           第4計算期間末
                       1,301,134,378            1,301,134,378            1.0837         1.0837
         (2020年12月21日)
           第5計算期間末
                       2,216,280,204            2,216,280,204            1.1106         1.1106
         (2021年12月20日)
           第6計算期間末
                       2,533,256,615            2,533,256,615            1.0578         1.0578
         (2022年12月20日)
          2021年12月末日             2,248,347,495             -            1.1096        -
           2022年1月末日            2,225,105,164             -            1.0974        -
              2月末日         2,218,176,315             -            1.0909        -
              3月末日         2,294,965,788             -            1.0942        -
              4月末日         2,297,795,099             -            1.0894        -
              5月末日         2,326,588,475             -            1.0879        -
              6月末日         2,344,331,686             -            1.0781        -
              7月末日         2,402,413,578             -            1.0872        -
              8月末日         2,466,544,253             -            1.0850        -
              9月末日         2,472,653,381             -            1.0701        -
             10月末日         2,513,036,327             -            1.0746        -
             11月末日         2,551,366,616             -            1.0691        -
             12月末日         2,538,221,971             -            1.0515        -
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    DCニッセイターゲットデートファンド2030
    直近日(2022年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          1口当たりの         1口当たりの
                     (分配落)            (分配付)           純資産額         純資産額
                      (円)            (円)        (分配落)(円)         (分配付)(円)
           第1計算期間末
                        73,587,808            73,587,808           1.1045         1.1045
         (2019年12月20日)
           第2計算期間末
                       1,170,122,248            1,170,122,248            1.1535         1.1535
         (2020年12月21日)
           第3計算期間末
                       2,832,119,430            2,832,119,430            1.2486         1.2486
         (2021年12月20日)
           第4計算期間末
                       3,415,761,311            3,415,761,311            1.2115         1.2115
         (2022年12月20日)
          2021年12月末日             2,911,850,742             -            1.2635        -
           2022年1月末日            2,842,700,735             -            1.2298        -
              2月末日         2,855,490,915             -            1.2213        -
              3月末日         2,966,347,893             -            1.2566        -
              4月末日         2,918,116,556             -            1.2398        -
              5月末日         2,983,998,480             -            1.2390        -
              6月末日         3,035,935,420             -            1.2253        -
              7月末日         3,086,193,441             -            1.2465        -
              8月末日         3,328,930,089             -            1.2474        -
              9月末日         3,262,200,347             -            1.2161        -
             10月末日         3,428,126,290             -            1.2495        -
             11月末日         3,463,625,250             -            1.2409        -
             12月末日         3,421,047,844             -            1.2013        -
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    DCニッセイターゲットデートファンド2035
    直近日(2022年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          1口当たりの         1口当たりの
                     (分配落)            (分配付)           純資産額         純資産額
                      (円)            (円)        (分配落)(円)         (分配付)(円)
           第1計算期間末
                         1,082,306            1,082,306          1.0823         1.0823
         (2017年12月20日)
           第2計算期間末
                        70,055,216            70,055,216           0.9897         0.9897
         (2018年12月20日)
           第3計算期間末
                        564,969,332            564,969,332           1.1252         1.1252
         (2019年12月20日)
           第4計算期間末
                       1,687,473,196            1,687,473,196            1.1936         1.1936
         (2020年12月21日)
           第5計算期間末
                       3,957,865,139            3,957,865,139            1.3568         1.3568
         (2021年12月20日)
           第6計算期間末
                       5,290,595,383            5,290,595,383            1.3354         1.3354
         (2022年12月20日)
          2021年12月末日             4,115,283,361             -            1.3886        -
           2022年1月末日            4,011,459,627             -            1.3321        -
              2月末日         4,056,806,941             -            1.3218        -
              3月末日         4,405,943,002             -            1.3897        -
              4月末日         4,342,672,085             -            1.3597        -
              5月末日         4,425,357,586             -            1.3594        -
              6月末日         4,540,180,629             -            1.3418        -
              7月末日         4,748,201,026             -            1.3757        -
              8月末日         5,041,923,535             -            1.3800        -
              9月末日         4,966,675,483             -            1.3315        -
             10月末日         5,336,744,971             -            1.3962        -
             11月末日         5,427,510,703             -            1.3843        -
             12月末日         5,341,049,401             -            1.3239        -
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    DCニッセイターゲットデートファンド2040
    直近日(2022年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          1口当たりの         1口当たりの
                     (分配落)            (分配付)           純資産額         純資産額
                      (円)            (円)        (分配落)(円)         (分配付)(円)
           第1計算期間末
                        46,572,387            46,572,387           1.1461         1.1461
         (2019年12月20日)
           第2計算期間末
                        520,318,560            520,318,560           1.2197         1.2197
         (2020年12月21日)
           第3計算期間末
                       1,600,494,859            1,600,494,859            1.4045         1.4045
         (2021年12月20日)
           第4計算期間末
                       2,233,691,382            2,233,691,382            1.3899         1.3899
         (2022年12月20日)
          2021年12月末日             1,679,842,749             -            1.4440        -
           2022年1月末日            1,641,606,142             -            1.3769        -
              2月末日         1,656,789,655             -            1.3660        -
              3月末日         1,814,451,342             -            1.4484        -
              4月末日         1,785,505,316             -            1.4122        -
              5月末日         1,810,353,042             -            1.4121        -
              6月末日         1,903,741,238             -            1.3927        -
              7月末日         1,971,070,961             -            1.4325        -
              8月末日         2,141,106,966             -            1.4384        -
              9月末日         2,108,119,692             -            1.3819        -
             10月末日         2,258,695,448             -            1.4611        -
             11月末日         2,286,889,687             -            1.4478        -
             12月末日         2,251,997,281             -            1.3786        -
                                 74/471











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    DCニッセイターゲットデートファンド2045
    直近日(2022年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          1口当たりの         1口当たりの
                     (分配落)            (分配付)           純資産額         純資産額
                      (円)            (円)        (分配落)(円)         (分配付)(円)
           第1計算期間末
                         1,088,135            1,088,135          1.0881         1.0881
         (2017年12月20日)
           第2計算期間末
                        43,412,324            43,412,324           0.9867         0.9867
         (2018年12月20日)
           第3計算期間末
                        264,521,692            264,521,692           1.1346         1.1346
         (2019年12月20日)
           第4計算期間末
                        682,760,159            682,760,159           1.2107         1.2107
         (2020年12月21日)
           第5計算期間末
                       1,665,050,649            1,665,050,649            1.3997         1.3997
         (2021年12月20日)
           第6計算期間末
                       2,343,102,893            2,343,102,893            1.3874         1.3874
         (2022年12月20日)
          2021年12月末日             1,745,054,180             -            1.4410        -
           2022年1月末日            1,695,211,303             -            1.3717        -
              2月末日         1,713,921,296             -            1.3607        -
              3月末日         1,868,516,022             -            1.4463        -
              4月末日         1,832,871,302             -            1.4089        -
              5月末日         1,871,992,171             -            1.4089        -
              6月末日         1,952,026,679             -            1.3892        -
              7月末日         2,044,655,594             -            1.4302        -
              8月末日         2,210,408,967             -            1.4364        -
              9月末日         2,156,581,175             -            1.3783        -
             10月末日         2,338,933,019             -            1.4608        -
             11月末日         2,397,809,226             -            1.4472        -
             12月末日         2,385,398,881             -            1.3762        -
                                 75/471









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    DCニッセイターゲットデートファンド2050
    直近日(2022年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          1口当たりの         1口当たりの
                     (分配落)            (分配付)           純資産額         純資産額
                      (円)            (円)        (分配落)(円)         (分配付)(円)
           第1計算期間末
                        25,150,378            25,150,378           1.1540         1.1540
         (2019年12月20日)
           第2計算期間末
                        146,693,410            146,693,410           1.2328         1.2328
         (2020年12月21日)
           第3計算期間末
                        680,452,088            680,452,088           1.4312         1.4312
         (2021年12月20日)
           第4計算期間末
                        961,493,290            961,493,290           1.4202         1.4202
         (2022年12月20日)
          2021年12月末日              717,512,372            -            1.4748        -
           2022年1月末日             694,295,545            -            1.4022        -
              2月末日          696,578,388            -            1.3909        -
              3月末日          778,794,543            -            1.4809        -
              4月末日          764,392,747            -            1.4416        -
              5月末日          783,602,496            -            1.4416        -
              6月末日          818,909,044            -            1.4212        -
              7月末日          847,248,548            -            1.4641        -
              8月末日          901,683,317            -            1.4709        -
              9月末日          901,885,039            -            1.4101        -
             10月末日           970,708,948            -            1.4970        -
             11月末日           984,915,569            -            1.4829        -
             12月末日           979,591,361            -            1.4086        -
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    DCニッセイターゲットデートファンド2055
    直近日(2022年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          1口当たりの         1口当たりの
                     (分配落)            (分配付)           純資産額         純資産額
                      (円)            (円)        (分配落)(円)         (分配付)(円)
           第1計算期間末
                         1,141,342            1,141,342          1.1413         1.1413
         (2016年12月20日)
           第2計算期間末
                         2,854,940            2,854,940          1.3107         1.3107
         (2017年12月20日)
           第3計算期間末
                        71,901,230            71,901,230           1.1820         1.1820
         (2018年12月20日)
           第4計算期間末
                        359,193,901            359,193,901           1.3682         1.3682
         (2019年12月20日)
           第5計算期間末
                        653,687,309            653,687,309           1.4629         1.4629
         (2020年12月21日)
           第6計算期間末
                       1,303,595,387            1,303,595,387            1.7047         1.7047
         (2021年12月20日)
           第7計算期間末
                       1,936,383,924            1,936,383,924            1.6932         1.6932
         (2022年12月20日)
          2021年12月末日             1,370,096,889             -            1.7582        -
           2022年1月末日            1,335,844,529             -            1.6696        -
              2月末日         1,361,510,929             -            1.6561        -
              3月末日         1,497,799,982             -            1.7662        -
              4月末日         1,485,814,578             -            1.7182        -
              5月末日         1,536,973,377             -            1.7183        -
              6月末日         1,609,079,430             -            1.6937        -
              7月末日         1,700,568,098             -            1.7459        -
              8月末日         1,804,963,256             -            1.7542        -
              9月末日         1,805,577,434             -            1.6804        -
             10月末日         1,956,284,189             -            1.7867        -
             11月末日         2,004,016,739             -            1.7697        -
             12月末日         1,952,157,545             -            1.6795        -
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    DCニッセイターゲットデートファンド2060
    直近日(2022年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          1口当たりの         1口当たりの
                     (分配落)            (分配付)           純資産額         純資産額
                      (円)            (円)        (分配落)(円)         (分配付)(円)
           第1計算期間末
                        32,944,282            32,944,282           1.1609         1.1609
         (2019年12月20日)
           第2計算期間末
                        175,309,722            175,309,722           1.2428         1.2428
         (2020年12月21日)
           第3計算期間末
                        855,240,032            855,240,032           1.4537         1.4537
         (2021年12月20日)
           第4計算期間末
                       1,380,917,359            1,380,917,359            1.4453         1.4453
         (2022年12月20日)
          2021年12月末日              914,251,955            -            1.5005        -
           2022年1月末日             894,802,579            -            1.4235        -
              2月末日          899,177,883            -            1.4119        -
              3月末日          994,401,591            -            1.5079        -
              4月末日          989,548,406            -            1.4661        -
              5月末日         1,039,910,457             -            1.4662        -
              6月末日         1,123,412,737             -            1.4450        -
              7月末日         1,199,343,997             -            1.4904        -
              8月末日         1,264,944,948             -            1.4977        -
              9月末日         1,269,759,630             -            1.4336        -
             10月末日         1,369,526,428             -            1.5266        -
             11月末日         1,417,449,067             -            1.5118        -
             12月末日         1,407,139,484             -            1.4336        -
    DCニッセイターゲットデートファンド2065

    直近日(2022年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          1口当たりの         1口当たりの
                     (分配落)            (分配付)           純資産額         純資産額
                      (円)            (円)        (分配落)(円)         (分配付)(円)
           第1計算期間末
                        101,765,896            101,765,896           0.9679         0.9679
         (2022年12月20日)
           2022年1月末日               953,066          -            0.9531        -
              2月末日            945,334          -            0.9453        -
              3月末日           1,010,255           -            1.0095        -
              4月末日           31,533,755           -            0.9814        -
              5月末日           39,213,270           -            0.9813        -
              6月末日           39,488,402           -            0.9673        -
              7月末日           52,056,997           -            0.9979        -
              8月末日           58,248,157           -            1.0030        -
              9月末日           85,046,854           -            0.9598        -
             10月末日           68,916,764           -            1.0227        -
             11月末日           88,979,678           -            1.0128        -
             12月末日           96,290,965           -            0.9600        -
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      ②【分配の推移】
    DCニッセイターゲットデートファンド2025
                                        1口当たりの分配金(円)
                第1計算期間                                         0.0000
                第2計算期間                                         0.0000
                第3計算期間                                         0.0000
                第4計算期間                                         0.0000
                第5計算期間                                         0.0000
                第6計算期間                                         0.0000
    DCニッセイターゲットデートファンド2030

                                        1口当たりの分配金(円)
                第1計算期間
                                                        0.0000
                第2計算期間                                         0.0000
                第3計算期間                                         0.0000
                第4計算期間                                         0.0000
    DCニッセイターゲットデートファンド2035

                                        1口当たりの分配金(円)
                第1計算期間                                         0.0000
                第2計算期間                                         0.0000
                第3計算期間                                         0.0000
                第4計算期間                                         0.0000
                第5計算期間                                         0.0000
                第6計算期間                                         0.0000
    DCニッセイターゲットデートファンド2040

                                        1口当たりの分配金(円)
                第1計算期間                                         0.0000
                第2計算期間                                         0.0000
                第3計算期間                                         0.0000
                第4計算期間                                         0.0000
    DCニッセイターゲットデートファンド2045

                                        1口当たりの分配金(円)
                第1計算期間                                         0.0000
                第2計算期間                                         0.0000
                第3計算期間                                         0.0000
                第4計算期間                                         0.0000
                第5計算期間                                         0.0000
                第6計算期間                                         0.0000
                                 79/471





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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    DCニッセイターゲットデートファンド2050
                                        1口当たりの分配金(円)
                第1計算期間                                         0.0000
                第2計算期間                                         0.0000
                第3計算期間                                         0.0000
                第4計算期間                                         0.0000
    DCニッセイターゲットデートファンド2055

                                        1口当たりの分配金(円)
                第1計算期間                                         0.0000
                第2計算期間                                         0.0000
                第3計算期間
                                                        0.0000
                第4計算期間                                         0.0000
                第5計算期間                                         0.0000
                第6計算期間                                         0.0000
                第7計算期間                                         0.0000
    DCニッセイターゲットデートファンド2060

                                        1口当たりの分配金(円)
                第1計算期間                                         0.0000
                第2計算期間                                         0.0000
                第3計算期間                                         0.0000
                第4計算期間                                         0.0000
    DCニッセイターゲットデートファンド2065

                                        1口当たりの分配金(円)
                第1計算期間                                         0.0000
      ③【収益率の推移】

    DCニッセイターゲットデートファンド2025
                                           収益率(%)
                第1計算期間                                          4.3
                第2計算期間                                         △3.4
                第3計算期間                                          5.5
                第4計算期間                                          2.0
                第5計算期間                                          2.5
                第6計算期間                                         △4.8
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
        直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価
        額で除して得た数に100を乗じて得た数により算出しています(第1計算期間については、前期末基準価額の代わり
        に、設定時の基準価額を用います。)。
                                 80/471





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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    DCニッセイターゲットデートファンド2030
                                           収益率(%)
                第1計算期間                                          10.5
                第2計算期間                                          4.4
                第3計算期間                                          8.2
                第4計算期間                                         △3.0
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
        直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価
        額で除して得た数に100を乗じて得た数により算出しています(第1計算期間については、前期末基準価額の代わり
        に、設定時の基準価額を用います。)。
    DCニッセイターゲットデートファンド2035

                                           収益率(%)
                第1計算期間                                          8.2
                第2計算期間                                         △8.6
                第3計算期間                                          13.7
                第4計算期間                                          6.1
                第5計算期間                                          13.7
                第6計算期間                                         △1.6
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
        直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価
        額で除して得た数に100を乗じて得た数により算出しています(第1計算期間については、前期末基準価額の代わり
        に、設定時の基準価額を用います。)。
    DCニッセイターゲットデートファンド2040

                                           収益率(%)
                第1計算期間                                          14.6
                第2計算期間                                          6.4
                第3計算期間                                          15.2
                第4計算期間                                         △1.0
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
        直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価
        額で除して得た数に100を乗じて得た数により算出しています(第1計算期間については、前期末基準価額の代わり
        に、設定時の基準価額を用います。)。
    DCニッセイターゲットデートファンド2045

                                           収益率(%)
                第1計算期間                                          8.8
                第2計算期間                                         △9.3
                第3計算期間                                          15.0
                第4計算期間
                                                          6.7
                第5計算期間                                          15.6
                第6計算期間                                         △0.9
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
        直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価
        額で除して得た数に100を乗じて得た数により算出しています(第1計算期間については、前期末基準価額の代わり
        に、設定時の基準価額を用います。)。
                                 81/471



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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    DCニッセイターゲットデートファンド2050
                                           収益率(%)
                第1計算期間                                          15.4
                第2計算期間                                          6.8
                第3計算期間                                          16.1
                第4計算期間                                         △0.8
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
        直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価
        額で除して得た数に100を乗じて得た数により算出しています(第1計算期間については、前期末基準価額の代わり
        に、設定時の基準価額を用います。)。
    DCニッセイターゲットデートファンド2055

                                           収益率(%)
                第1計算期間                                          14.1
                第2計算期間                                          14.8
                第3計算期間                                         △9.8
                第4計算期間                                          15.8
                第5計算期間                                          6.9
                第6計算期間                                          16.5
                第7計算期間
                                                         △0.7
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
        直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価
        額で除して得た数に100を乗じて得た数により算出しています(第1計算期間については、前期末基準価額の代わり
        に、設定時の基準価額を用います。)。
    DCニッセイターゲットデートファンド2060

                                           収益率(%)
                第1計算期間                                          16.1
                第2計算期間                                          7.1
                第3計算期間                                          17.0
                第4計算期間                                         △0.6
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
        直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価
        額で除して得た数に100を乗じて得た数により算出しています(第1計算期間については、前期末基準価額の代わり
        に、設定時の基準価額を用います。)。
    DCニッセイターゲットデートファンド2065

                                           収益率(%)
                第1計算期間                                         △3.2
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
        直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価
        額で除して得た数に100を乗じて得た数により算出しています(第1計算期間については、前期末基準価額の代わり
        に、設定時の基準価額を用います。)。
                                 82/471





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      (4)【設定及び解約の実績】
    DCニッセイターゲットデートファンド2025
                      設定口数              解約口数              発行済数量
        第1計算期間                  1,000,000                  0          1,000,000
        第2計算期間                 86,246,774              12,050,899              75,195,875
        第3計算期間                 387,560,915               31,880,755              430,876,035
        第4計算期間                 922,348,817              152,580,214             1,200,644,638
        第5計算期間
                        1,051,584,639               256,647,601             1,995,581,676
        第6計算期間                 692,135,856              292,900,893             2,394,816,639
    (注1)本邦外における設定及び解約はありません。
    (注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
    DCニッセイターゲットデートファンド2030

                      設定口数              解約口数              発行済数量
        第1計算期間                 73,774,281               7,147,035              66,627,246
        第2計算期間
                         973,321,960               25,560,840             1,014,388,366
        第3計算期間                1,471,484,708               217,636,186             2,268,236,888
        第4計算期間                 777,589,965              226,321,591             2,819,505,262
    (注1)本邦外における設定及び解約はありません。
    (注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
    DCニッセイターゲットデートファンド2035

                      設定口数              解約口数              発行済数量
        第1計算期間
                          1,000,000                  0          1,000,000
        第2計算期間                 75,898,281               6,116,182              70,782,099
        第3計算期間                 472,272,256               40,931,452              502,122,903
        第4計算期間                1,069,111,112               157,447,877             1,413,786,138
        第5計算期間                1,722,619,889               219,279,074             2,917,126,953
        第6計算期間                1,270,427,866               225,885,421             3,961,669,398
    (注1)本邦外における設定及び解約はありません。
    (注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
    DCニッセイターゲットデートファンド2040

                      設定口数              解約口数              発行済数量
        第1計算期間                 43,349,876               2,715,954              40,633,922
        第2計算期間                 409,608,219               23,643,836              426,598,305
        第3計算期間                 793,296,990               80,312,773             1,139,582,522
        第4計算期間                 577,964,059              110,442,564             1,607,104,017
    (注1)本邦外における設定及び解約はありません。
    (注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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    DCニッセイターゲットデートファンド2045
                      設定口数              解約口数              発行済数量
        第1計算期間
                          1,000,000                  0          1,000,000
        第2計算期間                 45,814,915               2,817,018              43,997,897
        第3計算期間                 215,465,288               26,325,617              233,137,568
        第4計算期間                 414,415,117               83,597,702              563,954,983
        第5計算期間                 735,655,901              110,059,244             1,189,551,640
        第6計算期間                 657,710,443              158,392,989             1,688,869,094
    (注1)本邦外における設定及び解約はありません。
    (注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
    DCニッセイターゲットデートファンド2050

                      設定口数              解約口数              発行済数量
        第1計算期間                 25,368,600               3,574,381              21,794,219
        第2計算期間                 113,562,838               16,369,433              118,987,624
        第3計算期間                 418,895,243               62,456,116              475,426,751
        第4計算期間                 302,826,414              101,223,638              677,029,527
    (注1)本邦外における設定及び解約はありません。
    (注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
    DCニッセイターゲットデートファンド2055

                      設定口数              解約口数              発行済数量
        第1計算期間                  1,000,000                  0          1,000,000
        第2計算期間                  2,178,145              1,000,000              2,178,145
        第3計算期間                 67,199,823               8,549,894              60,828,074
        第4計算期間                 228,564,856               26,865,852              262,527,078
        第5計算期間
                         290,087,575              105,775,306              446,839,347
        第6計算期間                 495,378,300              177,500,475              764,717,172
        第7計算期間                 560,878,174              182,005,090             1,143,590,256
    (注1)本邦外における設定及び解約はありません。
    (注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
    DCニッセイターゲットデートファンド2060

                      設定口数              解約口数              発行済数量
        第1計算期間
                         37,713,552               9,335,463              28,378,089
        第2計算期間                 179,902,566               67,216,411              141,064,244
        第3計算期間                 605,255,833              158,007,296              588,312,781
        第4計算期間                 680,503,778              313,376,343              955,440,216
    (注1)本邦外における設定及び解約はありません。
    (注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
    DCニッセイターゲットデートファンド2065

                      設定口数              解約口数              発行済数量
        第1計算期間                 221,837,749              116,696,572              105,141,177
    (注1)本邦外における設定及び解約はありません。
    (注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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    第2【管理及び運営】
    1【申込(販売)手続等】

       ① 申込受付
         販売会社において、原則として毎営業日に申込みの受付けを行います(ただし、ニューヨーク
        証券取引所、ニューヨークの銀行のいずれかの休業日と同日の場合は、申込みの受付けを行いま
        せん)。
         原則として午後3時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
         金融商品取引所の取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
        申込みの受付けを中止することおよび既に受付けた申込みの受付けを取消すことがあります。
       ② 取扱コース
         分配金の受取方法により、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の2つのコースが
        あります(販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります)。
         分配金再投資コースを選択した場合、販売会社と「自動けいぞく(累積)投資契約」(同様の
        権利義務を規定する名称の異なる契約または規定も含みます)を締結します。                                          なお、販売会社に
        よっては、定期引出契約を締結できる場合があります。
       ③ 申込単位
         各販売会社が定める単位とします。
         ○ 販売会社および販売会社の取扱コースによって異なります。
       ④ 申込価額(発行価額)
         取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
       ⑤ 販売価額
         申込価額と同額とします。
         収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
       ⑥ 申込手数料
         ありません。
       ⑦ その他
        1.ファンドの取得申込者は、販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のため
         に開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口
         座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、
         当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の
         記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割された受益権について、振替機関等
         の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を
         行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規
         定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
        2.  定期引出契約とは、分配金再投資コースにおいて、分配金を再投資せず、定期的に分配金を
         受取るための契約です。
        3.詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお
         問合せください。
          ニッセイアセットマネジメント株式会社
           コールセンター 0120-762-506
           (9:00~17:00 土日祝日・年末年始を除く)
    2【換金(解約)手続等】

       ① 換金受付
         販売会社において、原則として毎営業日に換金の受付けを行います(ただし、ニューヨーク証
        券取引所、ニューヨークの銀行のいずれかの休業日と同日の場合は、換金の受付けを行いませ
        ん)。
         原則として午後3時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
         金融商品取引所の取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
        換金の受付けを中止することおよび既に受付けた換金の受付けを取消すことがあります。
       ② 換金方法
         「解約請求」および「買取請求」の2つの方法があります。
       ③ 換金単位
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         各販売会社が定める単位とします。
         ○ 販売会社および販売会社の取扱コースによって異なります。
       ④ 換金価額
         <解約請求の場合>
           解約価額:解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
         <買取請求の場合>
           買取価額:買取請求受付日の翌営業日の基準価額とします(税法上の一定の要件を満たして
                 いる場合)。それ以外の場合は、買取請求受付日の翌営業日の基準価額から、当
                 該買取りに関して当該買取りを行う販売会社にかかる源泉徴収税額に相当する金
                 額を差引いた額とします。
          ○ 換金方法および受益者によって課税上の取扱いが異なります。詳細は「第1 ファンド
            の状況 4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご確認ください。
          ○ 換金手数料はありません。
       ⑤ 信託財産留保額
         ありません。
       ⑥ 支払開始日
         解約請求受付日または買取請求受付日から起算して、原則として6営業日目からお支払いしま
        す。
       ⑦ その他
        1.受益者が解約請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行います。委託会社
         は、解約請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、解約請求を行う
         受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託
         契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約にかかる受益権口数と同口数の抹消
         の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減
         少の記載または記録が行われます。
        2.換金請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該中止以前に行った当日の換金請求を
         撤回することができます。ただし、受益者が換金請求を撤回しない場合には、当該受益権の換
         金価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金請求を受付けたものと
         して前記④の規定に準じて算出した価額とします。
        3.詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお
         問合せください。
          ニッセイアセットマネジメント株式会社
           コールセンター 0120-762-506
           (9:00~17:00 土日祝日・年末年始を除く)
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    3【資産管理等の概要】
      (1)【資産の評価】

        ① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除き
         ます)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の
         資産総額から負債総額を差引いた金額(「純資産総額」といいます)を計算日の受益権総口数
         で割った金額をいいます。
        ② ファンドおよびマザーファンドの主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。
            主な投資資産                       評価方法の概要
          マザーファンド            計算日の基準価額で評価します。
          国内株式            金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。
                      金融商品取引所における計算日に知りうる直近の日の最終相場
          外国株式
                      で評価します。
                      価格情報会社の提供する価額等で評価します。ただし、償還ま
                      での残存期間が1年以内の債券については、償却原価法で評価
          国内債券
                      します。
          外国債券            価格情報会社の提供する価額等で評価します。
          国内不動産投資信
                      金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。
          託証券
          外国不動産投資信            金融商品取引所における計算日に知りうる直近の日の最終相場
          託証券            で評価します。
        ③ 外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます)の円換算について
         は、原則として国内における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
        ④ 予約為替の評価は、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるもの
         とします。
        ⑤ 基準価額は、原則として委託会社の毎営業日に計算されます。
        ⑥ 基準価額につきましては、販売会社または委託会社にお問合せください。また、原則として
         計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
           なお、委託会社へは以下にお問合せください。
           ニッセイアセットマネジメント株式会社
            コールセンター 0120-762-506
            (9:00~17:00 土日祝日・年末年始を除く)
      (2)【保管】

          該当事項はありません。
      (3)【信託期間】

        「ターゲットデート2025」
          2017年7月31日から2036年12月22日までですが、委託会社は、信託期間終了前に、信託期間の
         延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長すること
         ができます。
        「ターゲットデート2030」
          2019年1月10日から2041年12月20日までですが、委託会社は、信託期間終了前に、信託期間の
         延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長すること
         ができます。
        「ターゲットデート2035」
          2017年7月31日から2046年12月20日までですが、委託会社は、信託期間終了前に、信託期間の
         延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長すること
         ができます。
        「ターゲットデート2040」
          2019年1月10日から2051年12月20日までですが、委託会社は、信託期間終了前に、信託期間の
         延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長すること
         ができます。
        「ターゲットデート2045」
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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          2017年7月31日から2056年12月20日までですが、委託会社は、信託期間終了前に、信託期間の
         延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長すること
         が できます。
        「ターゲットデート2050」
          2019年1月10日から2061年12月20日までですが、委託会社は、信託期間終了前に、信託期間の
         延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長すること
         ができます。
        「ターゲットデート2055」
          2016年7月29日から2066年12月20日までですが、委託会社は、信託期間終了前に、信託期間の
         延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長すること
         ができます。
        「ターゲットデート2060」
          2019年1月10日から2071年12月21日までですが、委託会社は、信託期間終了前に、信託期間の
         延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長すること
         ができます。
        「ターゲットデート2065」
          2022年1月11日から2076年12月21日までですが、委託会社は、信託期間終了前に、信託期間の
         延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長すること
         ができます。
      (4)【計算期間】

          毎年12月21日から翌年12月20日までとします。
          上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます)が休業日の
        とき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるも
        のとします。ただし、最終計算期間の終了日はファンドの償還日とします。
      (5)【その他】

        ① 繰上償還
         1.委託会社は、信託期間中において、下記の理由により、受託会社と合意のうえ、この信託
           契約を解約し、ファンドを終了させることができます。この場合、委託会社は、あらかじ
           め、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
          ⅰ.受益権の口数が10億口を下回っている場合
          ⅱ.この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき
          ⅲ.やむを得ない事情が発生したとき
         2.委託会社は、前記1.により解約するときには、書面による決議(以下「書面決議」とい
           います)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解
           約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までにこの信託契約にかかる知れてい
           る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         3.前記2.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の
           受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下当該
           3.において同じ)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
           す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決
           議について賛成するものとみなします。
         4.前記2.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当
           たる多数をもって行います。
         5.前記2.から4.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合にお
           いて、当該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録によ
           り同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむ
           を得ない事情が生じている場合であって、前記2.から4.までに規定するこの信託契約の
           解約の手続きを行うことが困難な場合には適用しません。
         6.委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが
           い、この信託契約を解約しファンドを終了させます。
         7.委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した
           ときは、委託会社はこの信託契約を解約し、ファンドを終了させます。ただし、監督官庁が
           この信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたとき
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
           は、ファンドは、後記「② 約款の変更等 2.」の書面決議が否決された場合を除き、当
           該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
         8.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がそ
           の任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託
           会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任
           した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、後記「② 約款の変更
           等」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合
           を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任で
           きないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、ファンドを終了させます。
         9.償還金については、原則として償還日から起算して5営業日目(償還日が休業日の場合に
           は翌営業日から起算して5営業日目)までにお支払いします。
        ② 約款の変更等
         1.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したと
           きは、受託会社と合意のうえ、約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投
           資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」
           をいいます。以下同じ)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しよう
           とする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、約款は当該「② 約款の変更等」
           に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
         2.委託会社は、前記1.の事項(前記1.の変更事項にあってはその変更の内容が重大なも
           のに該当する場合に限り、併合の事項にあってはその併合が受益者の利益におよぼす影響が
           軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます)に
           ついて、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大
           な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、
           この約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議
           の通知を発します。
         3.前記2.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の
           受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下当該
           3.において同じ)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
           す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決
           議に賛成するものとみなします。
         4.前記2.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当
           たる多数をもって行います。
         5.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
         6.前記2.から5.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合
           において、当該提案につき、この約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録によ
           り同意の意思表示をしたときには適用しません。
         7.前記1.から6.までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決
           された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の
           書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
         8.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて約款を変更しようとするときは、前記1.から
           7.までの規定にしたがいます。
        ③ 反対者の買取請求の不適用
           ファンドは、受益者からの換金請求に対して、この信託契約の一部を解約することにより公
         正な価格をもって支払いに応じることができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないもの
         として、前記「① 繰上償還」に規定する信託契約の解約または前記「② 約款の変更等」に
         規定する重大な約款の変更等を行う場合の書面決議において反対した受益者からの買取請求を
         受付けません。
        ④ 公告
           電子公告により行い、委託会社のホームページ(https://www.nam.co.jp/)に掲載します。
           ○ 電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
             公告は、日本経済新聞に掲載します。
        ⑤ 運用報告書の作成
           委託会社は、ファンドの計算期間の末日毎および償還時に期間中の運用経過のほか信託財産
         の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書を作成します。
           ・交付運用報告書は、販売会社を通じてファンドの知れている受益者に交付します。
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           ・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページ(https://www.nam.co.jp/)に掲載し
            ます。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、交付し
            ま す。
        ⑥ 信託事務処理の再信託
           受託会社は、ファンドにかかる信託事務の処理の一部について、日本マスタートラスト信託
         銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託
         にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
        ⑦ 関係法人との契約の更改等に関する手続き
           委託会社と販売会社との間で締結された「受益権の募集・販売の取扱等に関する契約」は、
         契約期間満了の3ヵ月前までに委託会社、販売会社いずれかにより別段の意思表示がない限
         り、1年毎に自動更新されます。
           委託会社と投資助言会社との間で締結された「投資助言契約」は、契約期間満了の1ヵ月前
         までに委託会社、投資助言会社いずれかにより別段の意思表示がない限り、1年毎に自動更新
         されます。
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    4【受益者の権利等】
       受益者の有する主な権利は以下の通りです。
      (1)収益分配金に対する請求権
         受益者には、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利があります。
                                 ※
         分配金受取コースの場合、税金を差引いた後                         、原則として決算日から起算して5営業日目ま
        でに販売会社において支払いを開始します。ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日
        から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失います。
                                   ※
         分配金再投資コースの場合、税金を差引いた後                          、自動的に無手数料で再投資されます。再投
        資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
         ※ 確定拠出年金法に基づく運用として購入する加入者については、確定拠出年金の積立金の運用
            にかかる税制が適用されます。
      (2)償還金に対する請求権
         受益者には、持分に応じて償還金を請求する権利があります。原則として償還日から起算して
        5営業日目(償還日が休業日の場合には翌営業日から起算して5営業日目)までに販売会社にお
        いて支払いを開始します。ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間支払いを請
        求しないときは、その権利を失います。
      (3)解約請求権
         受益者には、持分に応じて解約請求する権利があります。権利行使の方法等については、前記
        「2 換金(解約)手続等」の項をご参照ください。
      (4)帳簿閲覧権
         受益者は委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する法令で定められた帳
        簿書類の閲覧を請求することができます。
      (5)書面決議における議決権
         委託会社が、書面決議において信託契約の解約(監督官庁の命令による解約等の場合を除きま
        す)または重大な約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、受益権の口数に応じて
        議決権を有し、これを行使することができます。
      (6)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
          受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできま
        せん。
          ① 他の受益者の氏名または名称および住所
          ② 他の受益者が有する受益権の内容
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    第3【ファンドの経理状況】
                   DCニッセイターゲットデートファンド2025

     1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大

     蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
     年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
     なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期計算期間(2021年12月21

     日から2022年12月20日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けてお
     ります。
                   DCニッセイターゲットデートファンド2030

     1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大

     蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
     年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
     なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期計算期間(2021年12月21

     日から2022年12月20日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けてお
     ります。
                   DCニッセイターゲットデートファンド2035

     1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大

     蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
     年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
     なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期計算期間(2021年12月21

     日から2022年12月20日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けてお
     ります。
                   DCニッセイターゲットデートファンド2040

     1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大

     蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
     年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
     なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期計算期間(2021年12月21

     日から2022年12月20日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けてお
     ります。
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                   DCニッセイターゲットデートファンド2045
     1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大

     蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
     年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
     なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期計算期間(2021年12月21

     日から2022年12月20日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けてお
     ります。
                   DCニッセイターゲットデートファンド2050

     1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大

     蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
     年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
     なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期計算期間(2021年12月21

     日から2022年12月20日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けてお
     ります。
                   DCニッセイターゲットデートファンド2055

     1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大

     蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
     年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
     なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第7期計算期間(2021年12月21

     日から2022年12月20日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けてお
     ります。
                   DCニッセイターゲットデートファンド2060

     1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大

     蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
     年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
     なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期計算期間(2021年12月21

     日から2022年12月20日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けてお
     ります。
                                104/471






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                   DCニッセイターゲットデートファンド2065
     1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大

     蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
     年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
     なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期計算期間(2022年1月11日

     から2022年12月20日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けており
     ます。
                                105/471


















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    1【財務諸表】
      【DCニッセイターゲットデートファンド2025】
      (1)【貸借対照表】
                                                    (単位:円)
                                   第5期              第6期
                                2021年12月20日現在              2022年12月20日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                29,352              34,059
        コール・ローン                               2,698,432              3,284,401
        親投資信託受益証券                            2,216,336,145              2,533,274,153
                                      28,357,966                154,137
        未収入金
        流動資産合計                            2,247,421,895              2,536,746,750
       資産合計                              2,247,421,895              2,536,746,750
     負債の部
       流動負債
        未払解約金
                                      28,301,578                66,107
        未払受託者報酬                                305,780              337,444
        未払委託者報酬                               2,446,605              2,975,316
                                        87,728              111,268
        その他未払費用
        流動負債合計                              31,141,691               3,490,135
       負債合計                                31,141,691               3,490,135
     純資産の部
       元本等
        元本                            1,995,581,676              2,394,816,639
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                            220,698,528              138,439,976
                                      66,232,197              57,837,724
          (分配準備積立金)
        元本等合計                            2,216,280,204              2,533,256,615
       純資産合計                              2,216,280,204              2,533,256,615
     負債純資産合計                               2,247,421,895              2,536,746,750
                                106/471











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      (2)【損益及び剰余金計算書】
                                                    (単位:円)
                                   第5期              第6期
                                自 2020年12月22日              自 2021年12月21日
                                至 2021年12月20日              至 2022年12月20日
     営業収益
       受取利息                                    12              18
                                      42,575,073             △ 108,772,637
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                42,575,085             △ 108,772,619
     営業費用
       支払利息                                   551              816
       受託者報酬                                 541,656              710,792
       委託者報酬                                4,333,880              5,962,420
                                        159,137              214,750
       その他費用
       営業費用合計                                5,035,224              6,888,778
     営業利益又は営業損失(△)                                 37,539,861             △ 115,661,397
     経常利益又は経常損失(△)                                 37,539,861             △ 115,661,397
     当期純利益又は当期純損失(△)                                 37,539,861             △ 115,661,397
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       3,703,217             △ 6,518,473
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                                100,489,740              220,698,528
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                108,869,314               58,499,075
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          -              -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      108,869,314               58,499,075
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 22,497,170              31,614,703
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      22,497,170              31,614,703
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          -              -
       額
                                          -              -
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金(△)                                220,698,528              138,439,976
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (3)【注記表】
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                         第6期
              項目                        自 2021年12月21日
                                      至 2022年12月20日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    (貸借対照表に関する注記)

                                第5期                  第6期
              項目
                             2021年12月20日現在                  2022年12月20日現在
     1.   期首元本額                          1,200,644,638円                  1,995,581,676円
        期中追加設定元本額                          1,051,584,639円                   692,135,856円
        期中一部解約元本額                           256,647,601円                  292,900,893円
     2.   受益権の総数                          1,995,581,676口                  2,394,816,639口

    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                                第5期                  第6期
              項目               自 2020年12月22日                  自 2021年12月21日
                             至 2021年12月20日                  至 2022年12月20日
     1.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益(0円)、費用控除後、繰越                  当等収益(0円)、費用控除後、繰越
                         欠損金補填後の有価証券売買等損益                  欠損金補填後の有価証券売買等損益
                         (33,836,995円)、収益調整金                  (0円)、収益調整金(199,880,320
                         (154,466,853円)及び分配準備積立                  円)及び分配準備積立金
                         金(32,395,202円)より分配対象収                  (57,837,724円)より分配対象収益
                         益は220,699,050円(1万口当たり                  は257,718,044円(1万口当たり
                         1,105.94円)のため、基準価額の水                  1,076.15円)のため、基準価額の水
                         準、市場動向等を勘案して分配は見                  準、市場動向等を勘案して分配は見
                         送り(0円)としております。                  送り(0円)としております。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
                                第5期                  第6期
              項目
                             自 2020年12月22日                  自 2021年12月21日
                             至 2021年12月20日                  至 2022年12月20日
         金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法                  同左
     1.
                         人に関する法律第2条第4項に定める
                         証券投資信託であり、信託約款に規
                         定する「運用の基本方針」に従い、
                         有価証券等の金融商品に対して投資
                         として運用することを目的としてお
                         ります。
         金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

     2.
         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。親投資信託受益証券の価格変動
                         リスク、為替変動リスク、金利変動
                         リスク等の市場リスク、信用リスク
                         及び流動性リスク等のリスクに晒さ
                         れております。
     3.   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資                  同左

                         信託及び投資法人に関する法律及び
                         同施行規則、投資信託協会の諸規
                         則、信託約款、取引権限及び管理体
                         制等を定めた社内規則に従い、運用
                         部門が決裁担当者の承認を得て行っ
                         ております。また、リスク管理部門
                         が日々遵守状況を確認し、市場リス
                         ク、信用リスク及び流動性リスク等
                         のモニターを行い、問題があると判
                         断した場合は速やかに対応できる体
                         制となっております。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    2.金融商品の時価等に関する事項
                                第5期                  第6期
              項目
                             2021年12月20日現在                  2022年12月20日現在
     1.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券                  同左

                         「(重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記)」にて記載しておりま
                         す。
                         (2)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (3)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品(コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
                         期間で決済されるため、時価は帳簿
                         価額と近似していることから、当該
                         帳簿価額によっております。
     3.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一                  同左

         ついての補足説明                 定の前提条件等を採用しているた
                         め、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもありま
                         す。
    (有価証券に関する注記)

    売買目的有価証券
                                第5期                  第6期
                             2021年12月20日現在                  2022年12月20日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額(円)                  評価差額(円)
     親投資信託受益証券                               30,613,934                △102,784,388
     合計
                                    30,613,934                △102,784,388
    (デリバティブ取引等に関する注記)

    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)

    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)

                                第5期                  第6期
                             2021年12月20日現在                  2022年12月20日現在
     1口当たり純資産額                                1.1106円                  1.0578円
     (1万口当たり純資産額)                               (11,106円)                  (10,578円)
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (4)【附属明細表】
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券

                                                   2022年12月20日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  (円)          (円)
     親投資信託受益証券          ニッセイ国内株式インデック
                                  54,739,098         120,174,215
                ス マザーファンド
                ニッセイ外国債券インデック
                                  72,883,582         108,611,113
                ス マザーファンド
                ニッセイ外国株式インデック
                                  16,868,522          48,238,912
                ス マザーファンド
                ニッセイ国内債券パッシブ マ
                                 2,408,722,017          2,256,249,913
                ザーファンド
     親投資信託受益証券 合計                            2,553,213,219          2,533,274,153
     合計                                      2,533,274,153
    (注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      【DCニッセイターゲットデートファンド2030】
      (1)【貸借対照表】
                                                    (単位:円)
                                   第3期              第4期
                                2021年12月20日現在              2022年12月20日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                31,745              46,142
        コール・ローン                               2,918,490              4,449,666
        親投資信託受益証券                            2,832,193,593              3,415,784,981
                                        548,719             1,282,641
        未収入金
        流動資産合計                            2,835,692,547              3,421,563,430
       資産合計                              2,835,692,547              3,421,563,430
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                474,687             1,163,184
        未払受託者報酬                                322,130              448,505
        未払委託者報酬                               2,684,767              4,047,620
                                        91,533              142,810
        その他未払費用
        流動負債合計                               3,573,117              5,802,119
       負債合計                                3,573,117              5,802,119
     純資産の部
       元本等
        元本                            2,268,236,888              2,819,505,262
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                            563,882,542              596,256,049
                                      159,580,466              145,730,152
          (分配準備積立金)
        元本等合計                            2,832,119,430              3,415,761,311
       純資産合計                              2,832,119,430              3,415,761,311
     負債純資産合計                               2,835,692,547              3,421,563,430
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (2)【損益及び剰余金計算書】
                                                    (単位:円)
                                   第3期              第4期
                                自 2020年12月22日              自 2021年12月21日
                                至 2021年12月20日              至 2022年12月20日
     営業収益
       受取利息                                    13              25
                                      112,517,710              △ 94,082,272
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                               112,517,723              △ 94,082,247
     営業費用
       支払利息                                   625             1,143
       受託者報酬                                 540,334              926,571
       委託者報酬                                4,503,477              8,031,871
                                        158,829              270,758
       その他費用
       営業費用合計                                5,203,265              9,230,343
     営業利益又は営業損失(△)                                107,314,458             △ 103,312,590
     経常利益又は経常損失(△)                                107,314,458             △ 103,312,590
     当期純利益又は当期純損失(△)                                107,314,458             △ 103,312,590
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      10,925,307              △ 2,709,677
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                                155,733,882              563,882,542
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                349,147,326              189,091,016
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          -              -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      349,147,326              189,091,016
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 37,387,817              56,114,596
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      37,387,817              56,114,596
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          -              -
       額
                                          -              -
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金(△)                                563,882,542              596,256,049
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (3)【注記表】
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                         第4期
              項目                        自 2021年12月21日
                                      至 2022年12月20日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    (貸借対照表に関する注記)

                                第3期                  第4期
              項目
                             2021年12月20日現在                  2022年12月20日現在
     1.   期首元本額                          1,014,388,366円                  2,268,236,888円
        期中追加設定元本額                          1,471,484,708円                   777,589,965円
        期中一部解約元本額                           217,636,186円                  226,321,591円
     2.   受益権の総数                          2,268,236,888口                  2,819,505,262口

    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                                第3期                  第4期
              項目               自 2020年12月22日                  自 2021年12月21日
                             至 2021年12月20日                  至 2022年12月20日
     1.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益(0円)、費用控除後、繰越                  当等収益(0円)、費用控除後、繰越
                         欠損金補填後の有価証券売買等損益                  欠損金補填後の有価証券売買等損益
                         (96,389,626円)、収益調整金                  (0円)、収益調整金(450,527,000
                         (404,302,673円)及び分配準備積立                  円)及び分配準備積立金
                         金(63,190,840円)より分配対象収                  (145,730,152円)より分配対象収益
                         益は563,883,139円(1万口当たり                  は596,257,152円(1万口当たり
                         2,486.00円)のため、基準価額の水                  2,114.76円)のため、基準価額の水
                         準、市場動向等を勘案して分配は見                  準、市場動向等を勘案して分配は見
                         送り(0円)としております。                  送り(0円)としております。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
                                第3期                  第4期
              項目
                             自 2020年12月22日                  自 2021年12月21日
                             至 2021年12月20日                  至 2022年12月20日
         金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法                  同左
     1.
                         人に関する法律第2条第4項に定める
                         証券投資信託であり、信託約款に規
                         定する「運用の基本方針」に従い、
                         有価証券等の金融商品に対して投資
                         として運用することを目的としてお
                         ります。
         金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

     2.
         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。親投資信託受益証券の価格変動
                         リスク、為替変動リスク、金利変動
                         リスク等の市場リスク、信用リスク
                         及び流動性リスク等のリスクに晒さ
                         れております。
     3.   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資                  同左

                         信託及び投資法人に関する法律及び
                         同施行規則、投資信託協会の諸規
                         則、信託約款、取引権限及び管理体
                         制等を定めた社内規則に従い、運用
                         部門が決裁担当者の承認を得て行っ
                         ております。また、リスク管理部門
                         が日々遵守状況を確認し、市場リス
                         ク、信用リスク及び流動性リスク等
                         のモニターを行い、問題があると判
                         断した場合は速やかに対応できる体
                         制となっております。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    2.金融商品の時価等に関する事項
                                第3期                  第4期
              項目
                             2021年12月20日現在                  2022年12月20日現在
     1.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券                  同左

                         「(重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記)」にて記載しておりま
                         す。
                         (2)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (3)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品(コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
                         期間で決済されるため、時価は帳簿
                         価額と近似していることから、当該
                         帳簿価額によっております。
     3.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一                  同左

         ついての補足説明                 定の前提条件等を採用しているた
                         め、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもありま
                         す。
    (有価証券に関する注記)

    売買目的有価証券
                                第3期                  第4期
                             2021年12月20日現在                  2022年12月20日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額(円)                  評価差額(円)
     親投資信託受益証券                               82,264,702                 △96,696,838
     合計
                                    82,264,702                 △96,696,838
    (デリバティブ取引等に関する注記)

    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)

    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)

                                第3期                  第4期
                             2021年12月20日現在                  2022年12月20日現在
     1口当たり純資産額                                1.2486円                  1.2115円
     (1万口当たり純資産額)                               (12,486円)                  (12,115円)
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (4)【附属明細表】
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券

                                                   2022年12月20日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  (円)          (円)
     親投資信託受益証券          ニッセイ国内株式インデック
                                  240,808,726          528,671,477
                ス マザーファンド
                ニッセイ外国債券インデック
                                  200,892,569          299,370,106
                ス マザーファンド
                ニッセイ外国株式インデック
                                  221,778,338          634,219,513
                ス マザーファンド
                ニッセイ国内債券パッシブ マ
                                 2,085,538,471          1,953,523,885
                ザーファンド
     親投資信託受益証券 合計                            2,749,018,104          3,415,784,981
     合計                                      3,415,784,981
    (注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      【DCニッセイターゲットデートファンド2035】
      (1)【貸借対照表】
                                                    (単位:円)
                                   第5期              第6期
                                2021年12月20日現在              2022年12月20日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                49,768              72,029
        コール・ローン                               4,575,458              6,946,059
        親投資信託受益証券                            3,957,972,731              5,290,632,155
                                        529,186              572,025
        未収入金
        流動資産合計                            3,963,127,143              5,298,222,268
       資産合計                              3,963,127,143              5,298,222,268
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                422,071              385,694
        未払受託者報酬                                487,196              687,641
        未払委託者報酬                               4,222,676              6,344,558
                                        130,061              208,992
        その他未払費用
        流動負債合計                               5,262,004              7,626,885
       負債合計                                5,262,004              7,626,885
     純資産の部
       元本等
        元本                            2,917,126,953              3,961,669,398
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                           1,040,738,186              1,328,925,985
                                      390,484,392              365,280,967
          (分配準備積立金)
        元本等合計                            3,957,865,139              5,290,595,383
       純資産合計                              3,957,865,139              5,290,595,383
     負債純資産合計                               3,963,127,143              5,298,222,268
                                118/471











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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (2)【損益及び剰余金計算書】
                                                    (単位:円)
                                   第5期              第6期
                                自 2020年12月22日              自 2021年12月21日
                                至 2021年12月20日              至 2022年12月20日
     営業収益
       受取利息                                    21              40
                                      270,698,509              △ 82,926,104
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                               270,698,530              △ 82,926,064
     営業費用
       支払利息                                  1,046              1,833
       受託者報酬                                 811,434             1,380,653
       委託者報酬                                7,033,118              12,351,017
                                        222,094              387,110
       その他費用
       営業費用合計                                8,067,692              14,120,613
     営業利益又は営業損失(△)                                262,630,838              △ 97,046,677
     経常利益又は経常損失(△)                                262,630,838              △ 97,046,677
     当期純利益又は当期純損失(△)                                262,630,838              △ 97,046,677
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      18,632,082                895,636
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                                273,687,058             1,040,738,186
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                570,799,354              466,924,347
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          -              -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      570,799,354              466,924,347
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 47,746,982              80,794,235
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      47,746,982              80,794,235
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          -              -
       額
                                          -              -
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金(△)                               1,040,738,186              1,328,925,985
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      (3)【注記表】
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                         第6期
              項目                        自 2021年12月21日
                                      至 2022年12月20日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    (貸借対照表に関する注記)

                                第5期                  第6期
              項目
                             2021年12月20日現在                  2022年12月20日現在
     1.   期首元本額                          1,413,786,138円                  2,917,126,953円
        期中追加設定元本額                          1,722,619,889円                  1,270,427,866円
        期中一部解約元本額                           219,279,074円                  225,885,421円
     2.   受益権の総数                          2,917,126,953口                  3,961,669,398口

    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                                第5期                  第6期
              項目               自 2020年12月22日                  自 2021年12月21日
                             至 2021年12月20日                  至 2022年12月20日
     1.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益(0円)、費用控除後、繰越                  当等収益(0円)、費用控除後、繰越
                         欠損金補填後の有価証券売買等損益                  欠損金補填後の有価証券売買等損益
                         (243,999,482円)、収益調整金                  (0円)、収益調整金(963,646,793
                         (650,254,810円)及び分配準備積立                  円)及び分配準備積立金
                         金(146,484,910円)より分配対象収                  (365,280,967円)より分配対象収益
                         益は1,040,739,202円(1万口当たり                  は1,328,927,760円(1万口当たり
                         3,567.69円)のため、基準価額の水                  3,354.46円)のため、基準価額の水
                         準、市場動向等を勘案して分配は見                  準、市場動向等を勘案して分配は見
                         送り(0円)としております。                  送り(0円)としております。
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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
                                第5期                  第6期
              項目
                             自 2020年12月22日                  自 2021年12月21日
                             至 2021年12月20日                  至 2022年12月20日
         金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法                  同左
     1.
                         人に関する法律第2条第4項に定める
                         証券投資信託であり、信託約款に規
                         定する「運用の基本方針」に従い、
                         有価証券等の金融商品に対して投資
                         として運用することを目的としてお
                         ります。
         金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

     2.
         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。親投資信託受益証券の価格変動
                         リスク、為替変動リスク、金利変動
                         リスク等の市場リスク、信用リスク
                         及び流動性リスク等のリスクに晒さ
                         れております。
     3.   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資                  同左

                         信託及び投資法人に関する法律及び
                         同施行規則、投資信託協会の諸規
                         則、信託約款、取引権限及び管理体
                         制等を定めた社内規則に従い、運用
                         部門が決裁担当者の承認を得て行っ
                         ております。また、リスク管理部門
                         が日々遵守状況を確認し、市場リス
                         ク、信用リスク及び流動性リスク等
                         のモニターを行い、問題があると判
                         断した場合は速やかに対応できる体
                         制となっております。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    2.金融商品の時価等に関する事項
                                第5期                  第6期
              項目
                             2021年12月20日現在                  2022年12月20日現在
     1.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券                  同左

                         「(重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記)」にて記載しておりま
                         す。
                         (2)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (3)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品(コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
                         期間で決済されるため、時価は帳簿
                         価額と近似していることから、当該
                         帳簿価額によっております。
     3.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一                  同左

         ついての補足説明                 定の前提条件等を採用しているた
                         め、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもありま
                         す。
    (有価証券に関する注記)

    売買目的有価証券
                                第5期                  第6期
                             2021年12月20日現在                  2022年12月20日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額(円)                  評価差額(円)
     親投資信託受益証券                               211,232,626                 △92,184,668
     合計
                                    211,232,626                 △92,184,668
    (デリバティブ取引等に関する注記)

    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)

    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)

                                第5期                  第6期
                             2021年12月20日現在                  2022年12月20日現在
     1口当たり純資産額                                1.3568円                  1.3354円
     (1万口当たり純資産額)                               (13,568円)                  (13,354円)
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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (4)【附属明細表】
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券

                                                   2022年12月20日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  (円)          (円)
     親投資信託受益証券          ニッセイ国内株式インデック
                                  607,219,681         1,333,090,087
                ス マザーファンド
                ニッセイ外国債券インデック
                                  458,411,028          683,124,113
                ス マザーファンド
                ニッセイ外国株式インデック
                                  625,220,647         1,787,943,484
                ス マザーファンド
                ニッセイ国内債券パッシブ マ
                                 1,586,926,947          1,486,474,471
                ザーファンド
     親投資信託受益証券 合計                            3,277,778,303          5,290,632,155
     合計                                      5,290,632,155
    (注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      【DCニッセイターゲットデートファンド2040】
      (1)【貸借対照表】
                                                    (単位:円)
                                   第3期              第4期
                                2021年12月20日現在              2022年12月20日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                17,766              30,432
        コール・ローン                               1,633,318              2,934,641
        親投資信託受益証券                            1,600,538,602              2,233,706,992
                                        427,072              179,741
        未収入金
        流動資産合計                            1,602,616,758              2,236,851,806
       資産合計                              1,602,616,758              2,236,851,806
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                383,381              100,486
        未払受託者報酬                                174,046              289,540
        未払委託者報酬                               1,508,656              2,672,154
                                        55,816              98,244
        その他未払費用
        流動負債合計                               2,121,899              3,160,424
       負債合計                                2,121,899              3,160,424
     純資産の部
       元本等
        元本                            1,139,582,522              1,607,104,017
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                            460,912,337              626,587,365
                                      131,666,074              121,127,630
          (分配準備積立金)
        元本等合計                            1,600,494,859              2,233,691,382
       純資産合計                              1,600,494,859              2,233,691,382
     負債純資産合計                               1,602,616,758              2,236,851,806
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (2)【損益及び剰余金計算書】
                                                    (単位:円)
                                   第3期              第4期
                                自 2020年12月22日              自 2021年12月21日
                                至 2021年12月20日              至 2022年12月20日
     営業収益
       受取利息                                    4              14
                                      96,323,652             △ 28,887,721
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                96,323,656             △ 28,887,707
     営業費用
       支払利息                                   268              684
       受託者報酬                                 277,741              574,132
       委託者報酬                                2,407,650              5,138,921
                                        90,295              181,033
       その他費用
       営業費用合計                                2,775,954              5,894,770
     営業利益又は営業損失(△)                                 93,547,702             △ 34,782,477
     経常利益又は経常損失(△)                                 93,547,702             △ 34,782,477
     当期純利益又は当期純損失(△)                                 93,547,702             △ 34,782,477
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       7,622,904               368,683
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                                 93,720,255              460,912,337
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                301,792,519              245,719,641
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          -              -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      301,792,519              245,719,641
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 20,525,235              44,893,453
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      20,525,235              44,893,453
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          -              -
       額
                                          -              -
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金(△)                                460,912,337              626,587,365
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (3)【注記表】
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                         第4期
              項目                        自 2021年12月21日
                                      至 2022年12月20日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    (貸借対照表に関する注記)

                                第3期                  第4期
              項目
                             2021年12月20日現在                  2022年12月20日現在
     1.   期首元本額                           426,598,305円                 1,139,582,522円
        期中追加設定元本額                           793,296,990円                  577,964,059円
        期中一部解約元本額                           80,312,773円                 110,442,564円
     2.   受益権の総数                          1,139,582,522口                  1,607,104,017口

    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                                第3期                  第4期
              項目               自 2020年12月22日                  自 2021年12月21日
                             至 2021年12月20日                  至 2022年12月20日
     1.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益(0円)、費用控除後、繰越                  当等収益(0円)、費用控除後、繰越
                         欠損金補填後の有価証券売買等損益                  欠損金補填後の有価証券売買等損益
                         (85,925,033円)、収益調整金                  (0円)、収益調整金(505,460,401
                         (329,246,526円)及び分配準備積立                  円)及び分配準備積立金
                         金(45,741,041円)より分配対象収                  (121,127,630円)より分配対象収益
                         益は460,912,600円(1万口当たり                  は626,588,031円(1万口当たり
                         4,044.57円)のため、基準価額の水                  3,898.86円)のため、基準価額の水
                         準、市場動向等を勘案して分配は見                  準、市場動向等を勘案して分配は見
                         送り(0円)としております。                  送り(0円)としております。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
                                第3期                  第4期
              項目
                             自 2020年12月22日                  自 2021年12月21日
                             至 2021年12月20日                  至 2022年12月20日
         金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法                  同左
     1.
                         人に関する法律第2条第4項に定める
                         証券投資信託であり、信託約款に規
                         定する「運用の基本方針」に従い、
                         有価証券等の金融商品に対して投資
                         として運用することを目的としてお
                         ります。
         金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

     2.
         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。親投資信託受益証券の価格変動
                         リスク、為替変動リスク、金利変動
                         リスク等の市場リスク、信用リスク
                         及び流動性リスク等のリスクに晒さ
                         れております。
     3.   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資                  同左

                         信託及び投資法人に関する法律及び
                         同施行規則、投資信託協会の諸規
                         則、信託約款、取引権限及び管理体
                         制等を定めた社内規則に従い、運用
                         部門が決裁担当者の承認を得て行っ
                         ております。また、リスク管理部門
                         が日々遵守状況を確認し、市場リス
                         ク、信用リスク及び流動性リスク等
                         のモニターを行い、問題があると判
                         断した場合は速やかに対応できる体
                         制となっております。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    2.金融商品の時価等に関する事項
                                第3期                  第4期
              項目
                             2021年12月20日現在                  2022年12月20日現在
     1.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券                  同左

                         「(重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記)」にて記載しておりま
                         す。
                         (2)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (3)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品(コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
                         期間で決済されるため、時価は帳簿
                         価額と近似していることから、当該
                         帳簿価額によっております。
     3.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一                  同左

         ついての補足説明                 定の前提条件等を採用しているた
                         め、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもありま
                         す。
    (有価証券に関する注記)

    売買目的有価証券
                                第3期                  第4期
                             2021年12月20日現在                  2022年12月20日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額(円)                  評価差額(円)
     親投資信託受益証券                               74,996,946                 △32,518,226
     合計
                                    74,996,946                 △32,518,226
    (デリバティブ取引等に関する注記)

    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)

    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)

                                第3期                  第4期
                             2021年12月20日現在                  2022年12月20日現在
     1口当たり純資産額                                1.4045円                  1.3899円
     (1万口当たり純資産額)                               (14,045円)                  (13,899円)
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (4)【附属明細表】
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券

                                                   2022年12月20日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  (円)          (円)
     親投資信託受益証券          ニッセイ国内株式インデック
                                  298,502,600          655,332,608
                ス マザーファンド
                ニッセイ外国債券インデック
                                  218,749,571          325,980,610
                ス マザーファンド
                ニッセイ外国株式インデック
                                  312,177,684          892,734,522
                ス マザーファンド
                ニッセイ国内債券パッシブ マ
                                  383,964,185          359,659,252
                ザーファンド
     親投資信託受益証券 合計                            1,213,394,040          2,233,706,992
     合計                                      2,233,706,992
    (注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      【DCニッセイターゲットデートファンド2045】
      (1)【貸借対照表】
                                                    (単位:円)
                                   第5期              第6期
                                2021年12月20日現在              2022年12月20日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                20,879              31,513
        コール・ローン                               1,919,524              3,038,878
        親投資信託受益証券                            1,665,096,096              2,343,119,271
                                        376,716              482,785
        未収入金
        流動資産合計                            1,667,413,215              2,346,672,447
       資産合計                              1,667,413,215              2,346,672,447
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                331,440              399,516
        未払受託者報酬                                203,469              299,975
        未払委託者報酬                               1,763,832              2,768,841
                                        63,825              101,222
        その他未払費用
        流動負債合計                               2,362,566              3,569,554
       負債合計                                2,362,566              3,569,554
     純資産の部
       元本等
        元本                            1,189,551,640              1,688,869,094
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                            475,499,009              654,233,799
                                      174,756,797              155,813,549
          (分配準備積立金)
        元本等合計                            1,665,050,649              2,343,102,893
       純資産合計                              1,665,050,649              2,343,102,893
     負債純資産合計                               1,667,413,215              2,346,672,447
                                130/471











                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (2)【損益及び剰余金計算書】
                                                    (単位:円)
                                   第5期              第6期
                                自 2020年12月22日              自 2021年12月21日
                                至 2021年12月20日              至 2022年12月20日
     営業収益
       受取利息                                    7              15
                                      127,444,367              △ 27,383,427
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                               127,444,374              △ 27,383,412
     営業費用
       支払利息                                   351              715
       受託者報酬                                 337,635              593,385
       委託者報酬                                2,926,917              5,312,194
                                        108,478              186,067
       その他費用
       営業費用合計                                3,373,381              6,092,361
     営業利益又は営業損失(△)                                124,070,993              △ 33,475,773
     経常利益又は経常損失(△)                                124,070,993              △ 33,475,773
     当期純利益又は当期純損失(△)                                124,070,993              △ 33,475,773
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      10,719,630                73,723
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                                118,805,176              475,499,009
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                269,869,961              275,894,265
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          -              -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      269,869,961              275,894,265
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 26,527,491              63,609,979
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      26,527,491              63,609,979
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          -              -
       額
                                          -              -
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金(△)                                475,499,009              654,233,799
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (3)【注記表】
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                         第6期
              項目                        自 2021年12月21日
                                      至 2022年12月20日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    (貸借対照表に関する注記)

                                第5期                  第6期
              項目
                             2021年12月20日現在                  2022年12月20日現在
     1.   期首元本額                           563,954,983円                 1,189,551,640円
        期中追加設定元本額                           735,655,901円                  657,710,443円
        期中一部解約元本額                           110,059,244円                  158,392,989円
     2.   受益権の総数                          1,189,551,640口                  1,688,869,094口

    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                                第5期                  第6期
              項目               自 2020年12月22日                  自 2021年12月21日
                             至 2021年12月20日                  至 2022年12月20日
     1.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益(0円)、費用控除後、繰越                  当等収益(0円)、費用控除後、繰越
                         欠損金補填後の有価証券売買等損益                  欠損金補填後の有価証券売買等損益
                         (113,351,646円)、収益調整金                  (0円)、収益調整金(498,420,943
                         (300,742,554円)及び分配準備積立                  円)及び分配準備積立金
                         金(61,405,151円)より分配対象収                  (155,813,549円)より分配対象収益
                         益は475,499,351円(1万口当たり                  は654,234,492円(1万口当たり
                         3,997.30円)のため、基準価額の水                  3,873.80円)のため、基準価額の水
                         準、市場動向等を勘案して分配は見                  準、市場動向等を勘案して分配は見
                         送り(0円)としております。                  送り(0円)としております。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
                                第5期                  第6期
              項目
                             自 2020年12月22日                  自 2021年12月21日
                             至 2021年12月20日                  至 2022年12月20日
         金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法                  同左
     1.
                         人に関する法律第2条第4項に定める
                         証券投資信託であり、信託約款に規
                         定する「運用の基本方針」に従い、
                         有価証券等の金融商品に対して投資
                         として運用することを目的としてお
                         ります。
         金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

     2.
         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。親投資信託受益証券の価格変動
                         リスク、為替変動リスク、金利変動
                         リスク等の市場リスク、信用リスク
                         及び流動性リスク等のリスクに晒さ
                         れております。
     3.   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資                  同左

                         信託及び投資法人に関する法律及び
                         同施行規則、投資信託協会の諸規
                         則、信託約款、取引権限及び管理体
                         制等を定めた社内規則に従い、運用
                         部門が決裁担当者の承認を得て行っ
                         ております。また、リスク管理部門
                         が日々遵守状況を確認し、市場リス
                         ク、信用リスク及び流動性リスク等
                         のモニターを行い、問題があると判
                         断した場合は速やかに対応できる体
                         制となっております。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    2.金融商品の時価等に関する事項
                                第5期                  第6期
              項目
                             2021年12月20日現在                  2022年12月20日現在
     1.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券                  同左

                         「(重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記)」にて記載しておりま
                         す。
                         (2)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (3)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品(コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
                         期間で決済されるため、時価は帳簿
                         価額と近似していることから、当該
                         帳簿価額によっております。
     3.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一                  同左

         ついての補足説明                 定の前提条件等を採用しているた
                         め、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもありま
                         す。
    (有価証券に関する注記)

    売買目的有価証券
                                第5期                  第6期
                             2021年12月20日現在                  2022年12月20日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額(円)                  評価差額(円)
     親投資信託受益証券                               99,261,734                 △30,940,153
     合計
                                    99,261,734                 △30,940,153
    (デリバティブ取引等に関する注記)

    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)

    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)

                                第5期                  第6期
                             2021年12月20日現在                  2022年12月20日現在
     1口当たり純資産額                                1.3997円                  1.3874円
     (1万口当たり純資産額)                               (13,997円)                  (13,874円)
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (4)【附属明細表】
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券

                                                   2022年12月20日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  (円)          (円)
     親投資信託受益証券          ニッセイ国内株式インデック
                                  325,367,777          714,312,417
                ス マザーファンド
                ニッセイ外国債券インデック
                                  237,750,190          354,295,333
                ス マザーファンド
                ニッセイ外国株式インデック
                                  342,211,221          978,621,428
                ス マザーファンド
                ニッセイ国内債券パッシブ マ
                                  315,885,656          295,890,093
                ザーファンド
     親投資信託受益証券 合計                            1,221,214,844          2,343,119,271
     合計                                      2,343,119,271
    (注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      【DCニッセイターゲットデートファンド2050】
      (1)【貸借対照表】
                                                    (単位:円)
                                   第3期              第4期
                                2021年12月20日現在              2022年12月20日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                 7,122              13,153
        コール・ローン                                654,771             1,268,418
        親投資信託受益証券                              680,470,781              961,500,055
                                       1,274,846               131,410
        未収入金
        流動資産合計                              682,407,520              962,913,036
       資産合計                               682,407,520              962,913,036
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                               1,256,147                97,021
        未払受託者報酬                                69,909              124,394
        未払委託者報酬                                606,152             1,148,222
                                        23,224              50,109
        その他未払費用
        流動負債合計                               1,955,432              1,419,746
       負債合計                                1,955,432              1,419,746
     純資産の部
       元本等
        元本                              475,426,751              677,029,527
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                            205,025,337              284,463,763
                                      37,162,625              31,057,365
          (分配準備積立金)
        元本等合計                              680,452,088              961,493,290
       純資産合計                               680,452,088              961,493,290
     負債純資産合計                                682,407,520              962,913,036
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (2)【損益及び剰余金計算書】
                                                    (単位:円)
                                   第3期              第4期
                                自 2020年12月22日              自 2021年12月21日
                                至 2021年12月20日              至 2022年12月20日
     営業収益
       受取利息                                    1              4
                                      33,040,109             △ 10,477,806
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                33,040,110             △ 10,477,802
     営業費用
       支払利息                                    62              230
       受託者報酬                                 101,823              246,134
       委託者報酬                                 883,186             2,203,705
                                        33,786              90,620
       その他費用
       営業費用合計                                1,018,857              2,540,689
     営業利益又は営業損失(△)                                 32,021,253             △ 13,018,491
     経常利益又は経常損失(△)                                 32,021,253             △ 13,018,491
     当期純利益又は当期純損失(△)                                 32,021,253             △ 13,018,491
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       5,789,782               763,552
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                                 27,705,786              205,025,337
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                170,198,754              137,143,663
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          -              -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      170,198,754              137,143,663
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 19,110,674              43,923,194
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      19,110,674              43,923,194
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          -              -
       額
                                          -              -
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金(△)                                205,025,337              284,463,763
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (3)【注記表】
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                         第4期
              項目                        自 2021年12月21日
                                      至 2022年12月20日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    (貸借対照表に関する注記)

                                第3期                  第4期
              項目
                             2021年12月20日現在                  2022年12月20日現在
     1.   期首元本額                           118,987,624円                  475,426,751円
        期中追加設定元本額                           418,895,243円                  302,826,414円
        期中一部解約元本額                           62,456,116円                 101,223,638円
     2.   受益権の総数                           475,426,751口                  677,029,527口

    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                                第3期                  第4期
              項目               自 2020年12月22日                  自 2021年12月21日
                             至 2021年12月20日                  至 2022年12月20日
     1.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益(0円)、費用控除後、繰越                  当等収益(0円)、費用控除後、繰越
                         欠損金補填後の有価証券売買等損益                  欠損金補填後の有価証券売買等損益
                         (26,231,531円)、収益調整金                  (0円)、収益調整金(253,406,621
                         (167,862,772円)及び分配準備積立                  円)及び分配準備積立金
                         金(10,931,094円)より分配対象収                  (31,057,365円)より分配対象収益
                         益は205,025,397円(1万口当たり                  は284,463,986円(1万口当たり
                         4,312.45円)のため、基準価額の水                  4,201.65円)のため、基準価額の水
                         準、市場動向等を勘案して分配は見                  準、市場動向等を勘案して分配は見
                         送り(0円)としております。                  送り(0円)としております。
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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
                                第3期                  第4期
              項目
                             自 2020年12月22日                  自 2021年12月21日
                             至 2021年12月20日                  至 2022年12月20日
         金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法                  同左
     1.
                         人に関する法律第2条第4項に定める
                         証券投資信託であり、信託約款に規
                         定する「運用の基本方針」に従い、
                         有価証券等の金融商品に対して投資
                         として運用することを目的としてお
                         ります。
         金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

     2.
         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。親投資信託受益証券の価格変動
                         リスク、為替変動リスク、金利変動
                         リスク等の市場リスク、信用リスク
                         及び流動性リスク等のリスクに晒さ
                         れております。
     3.   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資                  同左

                         信託及び投資法人に関する法律及び
                         同施行規則、投資信託協会の諸規
                         則、信託約款、取引権限及び管理体
                         制等を定めた社内規則に従い、運用
                         部門が決裁担当者の承認を得て行っ
                         ております。また、リスク管理部門
                         が日々遵守状況を確認し、市場リス
                         ク、信用リスク及び流動性リスク等
                         のモニターを行い、問題があると判
                         断した場合は速やかに対応できる体
                         制となっております。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    2.金融商品の時価等に関する事項
                                第3期                  第4期
              項目
                             2021年12月20日現在                  2022年12月20日現在
     1.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券                  同左

                         「(重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記)」にて記載しておりま
                         す。
                         (2)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (3)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品(コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
                         期間で決済されるため、時価は帳簿
                         価額と近似していることから、当該
                         帳簿価額によっております。
     3.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一                  同左

         ついての補足説明                 定の前提条件等を採用しているた
                         め、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもありま
                         す。
    (有価証券に関する注記)

    売買目的有価証券
                                第3期                  第4期
                             2021年12月20日現在                  2022年12月20日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額(円)                  評価差額(円)
     親投資信託受益証券                               23,286,973                 △12,675,806
     合計
                                    23,286,973                 △12,675,806
    (デリバティブ取引等に関する注記)

    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)

    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)

                                第3期                  第4期
                             2021年12月20日現在                  2022年12月20日現在
     1口当たり純資産額                                1.4312円                  1.4202円
     (1万口当たり純資産額)                               (14,312円)                  (14,202円)
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (4)【附属明細表】
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券

                                                   2022年12月20日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  (円)          (円)
     親投資信託受益証券          ニッセイ国内株式インデック
                                  137,166,509          301,135,353
                ス マザーファンド
                ニッセイ外国債券インデック
                                  99,611,331         148,440,805
                ス マザーファンド
                ニッセイ外国株式インデック
                                  144,812,171          414,119,365
                ス マザーファンド
                ニッセイ国内債券パッシブ マ
                                  104,413,935          97,804,532
                ザーファンド
     親投資信託受益証券 合計                             486,003,946          961,500,055
     合計                                       961,500,055
    (注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      【DCニッセイターゲットデートファンド2055】
      (1)【貸借対照表】
                                                    (単位:円)
                                   第6期              第7期
                                2021年12月20日現在              2022年12月20日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                18,845              26,190
        コール・ローン                               1,732,475              2,525,599
        親投資信託受益証券                            1,303,631,192              1,936,397,467
                                       4,733,601              5,912,167
        未収入金
        流動資産合計                            1,310,116,113              1,944,861,423
       資産合計                              1,310,116,113              1,944,861,423
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                               4,697,956              5,843,197
        未払受託者報酬                                182,449              248,908
        未払委託者報酬                               1,581,609              2,298,520
                                        58,712              86,874
        その他未払費用
        流動負債合計                               6,520,726              8,477,499
       負債合計                                6,520,726              8,477,499
     純資産の部
       元本等
        元本                              764,717,172             1,143,590,256
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                            538,878,215              792,793,668
                                      155,898,556              127,911,475
          (分配準備積立金)
        元本等合計                            1,303,595,387              1,936,383,924
       純資産合計                              1,303,595,387              1,936,383,924
     負債純資産合計                               1,310,116,113              1,944,861,423
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (2)【損益及び剰余金計算書】
                                                    (単位:円)
                                   第6期              第7期
                                自 2020年12月22日              自 2021年12月21日
                                至 2021年12月20日              至 2022年12月20日
     営業収益
       受取利息                                    6              11
                                      128,342,343              △ 17,803,723
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                               128,342,349              △ 17,803,712
     営業費用
       支払利息                                   314              553
       受託者報酬                                 309,539              483,757
       委託者報酬                                2,683,366              4,334,158
                                        100,999              158,044
       その他費用
       営業費用合計                                3,094,218              4,976,512
     営業利益又は営業損失(△)                                125,248,131              △ 22,780,224
     経常利益又は経常損失(△)                                125,248,131              △ 22,780,224
     当期純利益又は当期純損失(△)                                125,248,131              △ 22,780,224
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      21,603,665               1,891,692
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                                206,847,962              538,878,215
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                317,960,390              407,326,737
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          -              -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      317,960,390              407,326,737
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 89,574,603              128,739,368
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      89,574,603              128,739,368
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          -              -
       額
                                          -              -
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金(△)                                538,878,215              792,793,668
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      (3)【注記表】
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                         第7期
              項目                        自 2021年12月21日
                                      至 2022年12月20日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    (貸借対照表に関する注記)

                                第6期                  第7期
              項目
                             2021年12月20日現在                  2022年12月20日現在
     1.   期首元本額                           446,839,347円                  764,717,172円
        期中追加設定元本額                           495,378,300円                  560,878,174円
        期中一部解約元本額                           177,500,475円                  182,005,090円
     2.   受益権の総数                           764,717,172口                 1,143,590,256口

    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                                第6期                  第7期
              項目               自 2020年12月22日                  自 2021年12月21日
                             至 2021年12月20日                  至 2022年12月20日
     1.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益(0円)、費用控除後、繰越                  当等収益(0円)、費用控除後、繰越
                         欠損金補填後の有価証券売買等損益                  欠損金補填後の有価証券売買等損益
                         (103,644,696円)、収益調整金                  (0円)、収益調整金(664,882,724
                         (382,979,958円)及び分配準備積立                  円)及び分配準備積立金
                         金(52,253,860円)より分配対象収                  (127,911,475円)より分配対象収益
                         益は538,878,514円(1万口当たり                  は792,794,199円(1万口当たり
                         7,046.77円)のため、基準価額の水                  6,932.50円)のため、基準価額の水
                         準、市場動向等を勘案して分配は見                  準、市場動向等を勘案して分配は見
                         送り(0円)としております。                  送り(0円)としております。
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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
                                第6期                  第7期
              項目
                             自 2020年12月22日                  自 2021年12月21日
                             至 2021年12月20日                  至 2022年12月20日
         金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法                  同左
     1.
                         人に関する法律第2条第4項に定める
                         証券投資信託であり、信託約款に規
                         定する「運用の基本方針」に従い、
                         有価証券等の金融商品に対して投資
                         として運用することを目的としてお
                         ります。
         金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

     2.
         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。親投資信託受益証券の価格変動
                         リスク、為替変動リスク、金利変動
                         リスク等の市場リスク、信用リスク
                         及び流動性リスク等のリスクに晒さ
                         れております。
     3.   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資                  同左

                         信託及び投資法人に関する法律及び
                         同施行規則、投資信託協会の諸規
                         則、信託約款、取引権限及び管理体
                         制等を定めた社内規則に従い、運用
                         部門が決裁担当者の承認を得て行っ
                         ております。また、リスク管理部門
                         が日々遵守状況を確認し、市場リス
                         ク、信用リスク及び流動性リスク等
                         のモニターを行い、問題があると判
                         断した場合は速やかに対応できる体
                         制となっております。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    2.金融商品の時価等に関する事項
                                第6期                  第7期
              項目
                             2021年12月20日現在                  2022年12月20日現在
     1.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券                  同左

                         「(重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記)」にて記載しておりま
                         す。
                         (2)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (3)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品(コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
                         期間で決済されるため、時価は帳簿
                         価額と近似していることから、当該
                         帳簿価額によっております。
     3.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一                  同左

         ついての補足説明                 定の前提条件等を採用しているた
                         め、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもありま
                         す。
    (有価証券に関する注記)

    売買目的有価証券
                                第6期                  第7期
                             2021年12月20日現在                  2022年12月20日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額(円)                  評価差額(円)
     親投資信託受益証券                               91,419,352                 △22,593,253
     合計
                                    91,419,352                 △22,593,253
    (デリバティブ取引等に関する注記)

    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)

    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)

                                第6期                  第7期
                             2021年12月20日現在                  2022年12月20日現在
     1口当たり純資産額                                1.7047円                  1.6932円
     (1万口当たり純資産額)                               (17,047円)                  (16,932円)
                                146/471



                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (4)【附属明細表】
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券

                                                   2022年12月20日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  (円)          (円)
     親投資信託受益証券          ニッセイ国内株式インデック
                                  282,717,737          620,678,519
                ス マザーファンド
                ニッセイ外国債券インデック
                                  204,765,084          305,140,928
                ス マザーファンド
                ニッセイ外国株式インデック
                                  299,775,264          857,267,322
                ス マザーファンド
                ニッセイ国内債券パッシブ マ
                                  163,671,078          153,310,698
                ザーファンド
     親投資信託受益証券 合計                             950,929,163         1,936,397,467
     合計                                      1,936,397,467
    (注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      【DCニッセイターゲットデートファンド2060】
      (1)【貸借対照表】
                                                    (単位:円)
                                   第3期              第4期
                                2021年12月20日現在              2022年12月20日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                10,599              18,488
        コール・ローン                                974,433             1,782,848
        親投資信託受益証券                              855,263,528             1,380,927,052
                                        598,580             3,196,543
        未収入金
        流動資産合計                              856,847,140             1,385,924,931
       資産合計                               856,847,140             1,385,924,931
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                575,169             3,147,185
        未払受託者報酬                                103,170              175,302
        未払委託者報酬                                894,459             1,619,024
                                        34,310              66,061
        その他未払費用
        流動負債合計                               1,607,108              5,007,572
       負債合計                                1,607,108              5,007,572
     純資産の部
       元本等
        元本                              588,312,781              955,440,216
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                            266,927,251              425,477,143
                                      48,073,943              31,304,985
          (分配準備積立金)
        元本等合計                              855,240,032             1,380,917,359
       純資産合計                               855,240,032             1,380,917,359
     負債純資産合計                                856,847,140             1,385,924,931
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (2)【損益及び剰余金計算書】
                                                    (単位:円)
                                   第3期              第4期
                                自 2020年12月22日              自 2021年12月21日
                                至 2021年12月20日              至 2022年12月20日
     営業収益
       受取利息                                    2              7
                                      52,648,472             △ 12,235,305
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                52,648,474             △ 12,235,298
     営業費用
       支払利息                                   125              338
       受託者報酬                                 149,610              332,387
       委託者報酬                                1,297,252              2,980,790
                                        49,707              118,222
       その他費用
       営業費用合計                                1,496,694              3,431,737
     営業利益又は営業損失(△)                                 51,151,780             △ 15,667,035
     経常利益又は経常損失(△)                                 51,151,780             △ 15,667,035
     当期純利益又は当期純損失(△)                                 51,151,780             △ 15,667,035
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      12,671,626               3,745,459
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                                 34,245,478              266,927,251
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                245,043,701              320,956,199
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          -              -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      245,043,701              320,956,199
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 50,842,082              142,993,813
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      50,842,082              142,993,813
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          -              -
       額
                                          -              -
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金(△)                                266,927,251              425,477,143
                                149/471










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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (3)【注記表】
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                         第4期
              項目                        自 2021年12月21日
                                      至 2022年12月20日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    (貸借対照表に関する注記)

                                第3期                  第4期
              項目
                             2021年12月20日現在                  2022年12月20日現在
     1.   期首元本額                           141,064,244円                  588,312,781円
        期中追加設定元本額                           605,255,833円                  680,503,778円
        期中一部解約元本額                           158,007,296円                  313,376,343円
     2.   受益権の総数                           588,312,781口                  955,440,216口

    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                                第3期                  第4期
              項目               自 2020年12月22日                  自 2021年12月21日
                             至 2021年12月20日                  至 2022年12月20日
     1.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益(0円)、費用控除後、繰越                  当等収益(0円)、費用控除後、繰越
                         欠損金補填後の有価証券売買等損益                  欠損金補填後の有価証券売買等損益
                         (38,480,274円)、収益調整金                  (0円)、収益調整金(394,172,478
                         (218,853,428円)及び分配準備積立                  円)及び分配準備積立金
                         金(9,593,669円)より分配対象収益                  (31,304,985円)より分配対象収益
                         は266,927,371円(1万口当たり                  は425,477,463円(1万口当たり
                         4,537.17円)のため、基準価額の水                  4,453.21円)のため、基準価額の水
                         準、市場動向等を勘案して分配は見                  準、市場動向等を勘案して分配は見
                         送り(0円)としております。                  送り(0円)としております。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
                                第3期                  第4期
              項目
                             自 2020年12月22日                  自 2021年12月21日
                             至 2021年12月20日                  至 2022年12月20日
         金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法                  同左
     1.
                         人に関する法律第2条第4項に定める
                         証券投資信託であり、信託約款に規
                         定する「運用の基本方針」に従い、
                         有価証券等の金融商品に対して投資
                         として運用することを目的としてお
                         ります。
         金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

     2.
         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。親投資信託受益証券の価格変動
                         リスク、為替変動リスク、金利変動
                         リスク等の市場リスク、信用リスク
                         及び流動性リスク等のリスクに晒さ
                         れております。
     3.   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資                  同左

                         信託及び投資法人に関する法律及び
                         同施行規則、投資信託協会の諸規
                         則、信託約款、取引権限及び管理体
                         制等を定めた社内規則に従い、運用
                         部門が決裁担当者の承認を得て行っ
                         ております。また、リスク管理部門
                         が日々遵守状況を確認し、市場リス
                         ク、信用リスク及び流動性リスク等
                         のモニターを行い、問題があると判
                         断した場合は速やかに対応できる体
                         制となっております。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    2.金融商品の時価等に関する事項
                                第3期                  第4期
              項目
                             2021年12月20日現在                  2022年12月20日現在
     1.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券                  同左

                         「(重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記)」にて記載しておりま
                         す。
                         (2)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (3)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品(コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
                         期間で決済されるため、時価は帳簿
                         価額と近似していることから、当該
                         帳簿価額によっております。
     3.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一                  同左

         ついての補足説明                 定の前提条件等を採用しているた
                         め、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもありま
                         す。
    (有価証券に関する注記)

    売買目的有価証券
                                第3期                  第4期
                             2021年12月20日現在                  2022年12月20日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額(円)                  評価差額(円)
     親投資信託受益証券                               34,892,951                 △17,987,580
     合計
                                    34,892,951                 △17,987,580
    (デリバティブ取引等に関する注記)

    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)

    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)

                                第3期                  第4期
                             2021年12月20日現在                  2022年12月20日現在
     1口当たり純資産額                                1.4537円                  1.4453円
     (1万口当たり純資産額)                               (14,537円)                  (14,453円)
                                152/471



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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (4)【附属明細表】
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券

                                                   2022年12月20日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  (円)          (円)
     親投資信託受益証券          ニッセイ国内株式インデック
                                  206,222,621          452,741,142
                ス マザーファンド
                ニッセイ外国債券インデック
                                  148,970,707          221,996,147
                ス マザーファンド
                ニッセイ外国株式インデック
                                  219,121,500          626,621,753
                ス マザーファンド
                ニッセイ国内債券パッシブ マ
                                  84,945,031          79,568,010
                ザーファンド
     親投資信託受益証券 合計                             659,259,859         1,380,927,052
     合計                                      1,380,927,052
    (注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (参考)
    「DCニッセイターゲットデートファンド2025」、「DCニッセイターゲットデートファンド2030」、「DC
    ニッセイターゲットデートファンド2035」、「DCニッセイターゲットデートファンド2040」、「DCニッセイ
    ターゲットデートファンド2045」、「DCニッセイターゲットデートファンド2050」、「DCニッセイターゲッ
    トデートファンド2055」、「DCニッセイターゲットデートファンド2060」は、「ニッセイ国内株式インデック
    ス マザーファンド」受益証券、「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」受益証券、「ニッセイ国内債券
    パッシブ マザーファンド」受益証券及び「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」受益証券を主要投資対象
    としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券でありま
    す。
    開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同親投資信託の状況は以下の通りでありま
    すが、それらは監査意見の対象外であります。
    ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド

    貸借対照表
                                                      (単位:円)
                                             2022年12月20日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                              54,749,994
        コール・ローン                                             5,279,738,972
        株式                                           171,861,245,710
        派生商品評価勘定                                               1,089,000
        未収配当金                                              23,374,145
        前払金                                              31,200,000
                                                      210,600,000
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                           177,461,997,821
       資産合計                                             177,461,997,821
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                              108,043,000
        未払解約金                                              174,542,052
                                                         8,271
        その他未払費用
        流動負債合計                                              282,593,323
       負債合計                                               282,593,323
     純資産の部
       元本等
        元本                                            80,706,172,215
        剰余金
                                                    96,473,232,283
          剰余金又は欠損金(△)
        元本等合計                                           177,179,404,498
       純資産合計                                             177,179,404,498
     負債純資産合計                                              177,461,997,821
                                154/471







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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                      自 2021年12月21日
              項目
                                      至 2022年12月20日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     2.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法                 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     3.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
                         金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
                         ては入金時に計上しております。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (貸借対照表に関する注記)
                      項目                        2022年12月20日現在
        本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           53,267,646,540円
     1.
        本額
        同期中追加設定元本額                                           52,878,361,826円
        同期中一部解約元本額                                           25,439,836,151円
        元本の内訳
        ファンド名
        ニッセイTOPIXオープン                                           5,608,108,766円
        ニッセイ国内株式インデックスSA(適格機関投資家限定)                                           3,301,108,142円
                                                     3,478,197円
        ニッセイ日本バランス(成長型)SA(適格機関投資家限定)
        DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)                                           2,223,059,163円
        DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)                                           7,578,112,418円
        DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)                                           5,806,173,111円
        ニッセイインデックスバランス(債券重視型)SA(適格機関投資家限                                             3,786,589円
        定)
        ニッセイインデックスバランス(標準型)SA(適格機関投資家限定)                                             13,802,145円
        ニッセイインデックスバランス(成長型)SA(適格機関投資家限定)                                             13,300,503円
        DCニッセイ国内株式インデックス                                           1,693,878,579円
        <購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド                                           23,184,020,438円
        <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド                                           2,873,318,982円
        (4資産均等型)
        DCニッセイターゲットデートファンド2055                                            282,717,737円
        DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型)                                            241,820,425円
        DCニッセイターゲットデートファンド2045                                            325,367,777円
        DCニッセイターゲットデートファンド2035                                            607,219,681円
        DCニッセイターゲットデートファンド2025                                             54,739,098円
        <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド                                            120,639,202円
        (6資産均等型)
        ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式)                                             8,837,283円
        ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート)                                             12,210,650円
        ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券)                                             5,246,639円
        ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券)                                             8,626,829円
        <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド                                             28,750,290円
        (8資産均等型)
        DCニッセイターゲットデートファンド2060                                            206,222,621円
        DCニッセイターゲットデートファンド2050                                            137,166,509円
        DCニッセイターゲットデートファンド2040                                            298,502,600円
        DCニッセイターゲットデートファンド2030                                            240,808,726円
        ニッセイ国内株式市場連動SAファンド(適格機関投資家限定)                                           25,762,055,921円
        <購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バス                                             20,956,359円
        ケット)
        ニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド(安定型)                                               73,536円
        ニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド(積極型)                                              157,515円
        FWニッセイ国内株インデックス                                             26,567,179円
        DCニッセイターゲットデートファンド2065                                             15,338,605円
        計                                           80,706,172,215円
     2.   受益権の総数                                           80,706,172,215口

    (金融商品に関する注記)

    1.金融商品の状況に関する事項
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                      自 2021年12月21日
              項目
                                      至 2022年12月20日
         金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証
     1.
                         券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価
                         証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としておりま
                         す。
     2.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変
                         動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                         及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
                         であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の
                         価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
                         事を目的として行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
     3.   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同

                         施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を
                         定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま
                         す。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リ
                         スク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は
                         速やかに対応できる体制となっております。
    2.金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2022年12月20日現在
     1.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券

                         「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
                         (2)デリバティブ取引
                         「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
                         (3)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
                         間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
                         価額によっております。
     3.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

         ついての補足説明                 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                         た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額ま
                         たは計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスク
                         の大きさを示すものではありません。
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    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
                                      2022年12月20日現在
                                        当期間の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額(円)
     株式                                               1,067,553,485
     合計                                               1,067,553,485
    (注)「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの
        期間(2022年2月22日から2022年12月20日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)

    株式関連
                                     2022年12月20日現在
                         契約額等(円)                  時価(円)        評価損益(円)
             種類
                                     うち
                                    1年超
     市場取引
       先物取引
        買建                  5,439,400,000              -   5,332,600,000         △106,800,000
     合計                     5,439,400,000              -   5,332,600,000         △106,800,000
    (注)株価指数先物取引
        1.時価の算定方法
        株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
        原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        2.株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
        3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
    (関連当事者との取引に関する注記)

    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)

                                      2022年12月20日現在
     1口当たり純資産額                                                  2.1954円
     (1万口当たり純資産額)                                                 (21,954円)
    附属明細表

    第1 有価証券明細表
    (1)株式
                                                   2022年12月20日現在
                                        評価額(円)
             銘柄              株式数                            備考
                                    単価         金額
     極洋                          3,300     3,705.00          12,226,500
     ニッスイ                         87,500       534.00         46,725,000
     マルハニチロ                         13,500      2,437.00          32,899,500
     雪国まいたけ                          7,500      993.00          7,447,500
     カネコ種苗                          3,400     1,410.00           4,794,000
     サカタのタネ                         11,100      4,340.00          48,174,000
     ホクト                          7,800     1,869.00          14,578,200
     ショーボンドホールディングス                         11,900      5,730.00          68,187,000
     ミライト・ワン                         30,400      1,511.00          45,934,400
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     タマホーム
                               6,200     2,480.00          15,376,000
     ファーストコーポレーション                          1,300      702.00           912,600
     住石ホールディングス                         14,000       393.00          5,502,000
     日鉄鉱業                          3,500     2,999.00          10,496,500
     三井松島ホールディングス                          4,000     3,070.00          12,280,000
     INPEX                         323,800      1,408.00          455,910,400
     石油資源開発                         10,100      3,825.00          38,632,500
     K&Oエナジーグループ                          4,000     2,096.00           8,384,000
     安藤・間
                              50,700       821.00         41,624,700
     東急建設                         24,900       634.00         15,786,600
     コムシスホールディングス                         29,600      2,358.00          69,796,800
     ビーアールホールディングス                         14,000       329.00          4,606,000
     高松コンストラクショングループ                          5,700     1,885.00          10,744,500
     東建コーポレーション                          2,800     7,290.00          20,412,000
     ソネック                          4,800      958.00          4,598,400
     ヤマウラ                          4,900      997.00          4,885,300
     オリエンタル白石
                              31,500       281.00          8,851,500
     大成建設                         61,000      4,175.00          254,675,000
     大林組                         219,000      1,004.00          219,876,000
     清水建設                         184,100       708.00         130,342,800
     飛島建設                          6,800      998.00          6,786,400
     長谷工コーポレーション                         63,200      1,489.00          94,104,800
     松井建設                          8,700      560.00          4,872,000
     錢高組                          1,500     2,610.00           3,915,000
     鹿島建設                         135,800      1,503.00          204,107,400
     不動テトラ                          4,200     1,446.00           6,073,200
     鉄建建設                          4,400     1,754.00           7,717,600
     西松建設                         10,400      3,910.00          40,664,000
     三井住友建設                         49,400       414.00         20,451,600
     大豊建設                          2,500     4,020.00          10,050,000
     佐田建設                         10,800       443.00          4,784,400
     ナカノフドー建設                         15,100       314.00          4,741,400
     奥村組                          9,900     2,934.00          29,046,600
     東鉄工業                          8,400     2,576.00          21,638,400
     淺沼組                          4,900     2,947.00          14,440,300
     戸田建設                         75,300       714.00         53,764,200
     熊谷組                         10,600      2,562.00          27,157,200
     植木組                          3,500     1,297.00           4,539,500
     矢作建設工業                          8,300      749.00          6,216,700
     ピーエス三菱                          7,900      601.00          4,747,900
     日本ハウスホールディングス                         12,100       368.00          4,452,800
     大東建託                         22,500     13,750.00          309,375,000
     新日本建設                          8,600      729.00          6,269,400
     東亜道路工業                          1,200     5,870.00           7,044,000
     日本道路                          1,200     5,790.00           6,948,000
     東亜建設工業                          5,300     2,307.00          12,227,100
     日本国土開発                         18,400       564.00         10,377,600
     若築建設                          2,700     2,864.00           7,732,800
     東洋建設                         19,800       841.00         16,651,800
     五洋建設                         86,800       622.00         53,989,600
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     世紀東急工業
                               8,100      768.00          6,220,800
     福田組                          2,300     4,600.00          10,580,000
     住友林業                         47,000      2,385.00          112,095,000
     日本基礎技術                          8,100      480.00          3,888,000
     巴コーポレーション                         10,600       395.00          4,187,000
     大和ハウス工業                         171,200      3,083.00          527,809,600
     ライト工業                         11,700      1,911.00          22,358,700
     積水ハウス                         191,900      2,385.00          457,681,500
     日特建設
                               5,800      897.00          5,202,600
     北陸電気工事                          7,200      655.00          4,716,000
     ユアテック                         13,500       709.00          9,571,500
     日本リーテック                          6,600      763.00          5,035,800
     四電工                          2,900     1,700.00           4,930,000
     中電工                          9,500     2,059.00          19,560,500
     関電工                         33,600       865.00         29,064,000
     きんでん                         43,100      1,425.00          61,417,500
     東京エネシス
                               6,000      902.00          5,412,000
     トーエネック                          2,000     3,385.00           6,770,000
     住友電設                          5,800     2,362.00          13,699,600
     日本電設工業                         10,100      1,516.00          15,311,600
     エクシオグループ                         30,000      2,155.00          64,650,000
     新日本空調                          3,400     1,848.00           6,283,200
     日本工営                          4,600     3,250.00          14,950,000
     九電工                         14,900      3,210.00          47,829,000
     三機工業                         13,600      1,543.00          20,984,800
     日揮ホールディングス                         60,600      1,692.00          102,535,200
     中外炉工業                          3,100     1,598.00           4,953,800
     ヤマト                          6,200      679.00          4,209,800
     太平電業                          3,800     3,115.00          11,837,000
     高砂熱学工業                         14,800      1,761.00          26,062,800
     三晃金属工業                          1,700     2,962.00           5,035,400
     NECネッツエスアイ                         20,900      1,600.00          33,440,000
     朝日工業社                          2,500     2,090.00           5,225,000
     明星工業                         10,500       737.00          7,738,500
     大氣社                          7,400     3,415.00          25,271,000
     ダイダン                          4,000     2,186.00           8,744,000
     日比谷総合設備                          5,300     1,880.00           9,964,000
     ニップン                         16,600      1,596.00          26,493,600
     日清製粉グループ本社                         56,900      1,540.00          87,626,000
     日東富士製粉                          1,100     4,360.00           4,796,000
     昭和産業                          5,400     2,416.00          13,046,400
     中部飼料                          8,500     1,022.00           8,687,000
     フィード・ワン                          9,000      676.00          6,084,000
     日本甜菜製糖                          3,600     1,613.00           5,806,800
     DM三井製糖ホールディングス                          6,100     1,993.00          12,157,300
     塩水港精糖                         23,200       194.00          4,500,800
     日新製糖                          3,200     1,902.00           6,086,400
     LIFULL                         28,900       223.00          6,444,700
     MIXI                         14,600      2,380.00          34,748,000
     ジェイエイシーリクルートメント                          5,800     2,484.00          14,407,200
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     日本M&Aセンターホールディングス
                              110,100      1,611.00          177,371,100
     メンバーズ                          2,300     1,991.00           4,579,300
     UTグループ                          9,400     2,207.00          20,745,800
     アイティメディア                          2,900     1,622.00           4,703,800
     E・Jホールディングス                          4,100     1,283.00           5,260,300
     夢真ビーネックスグループ                         23,400      1,782.00          41,698,800
     コシダカホールディングス                         19,200      1,057.00          20,294,400
     アルトナー                          1,300      975.00          1,267,500
     パソナグループ
                               7,800     1,845.00          14,391,000
     CDS                          2,700     1,788.00           4,827,600
     リンクアンドモチベーション                         18,500       641.00         11,858,500
     エス・エム・エス                         24,400      3,210.00          78,324,000
     サニーサイドアップグループ                          7,000      559.00          3,913,000
     パーソルホールディングス                         71,900      2,872.00          206,496,800
     クックパッド                         23,900       194.00          4,636,600
     アイ・ケイ・ケイホールディングス                          7,700      636.00          4,897,200
     森永製菓
                              12,700      3,865.00          49,085,500
     中村屋                          1,600     3,090.00           4,944,000
     江崎グリコ                         17,600      3,675.00          64,680,000
     名糖産業                          3,000     1,602.00           4,806,000
     井村屋グループ                          3,400     2,224.00           7,561,600
     不二家                          4,200     2,584.00          10,852,800
     山崎製パン                         41,200      1,609.00          66,290,800
     モロゾフ                          2,000     3,475.00           6,950,000
     亀田製菓                          3,900     4,400.00          17,160,000
     寿スピリッツ                          6,500     7,290.00          47,385,000
     カルビー                         28,100      3,060.00          85,986,000
     森永乳業                         11,200      4,800.00          53,760,000
     六甲バター                          4,500     1,333.00           5,998,500
     ヤクルト本社                         43,900      8,830.00          387,637,000
     明治ホールディングス                         38,100      6,660.00          253,746,000
     雪印メグミルク                         14,900      1,758.00          26,194,200
     プリマハム                          8,300     2,095.00          17,388,500
     日本ハム                         24,000      3,635.00          87,240,000
     林兼産業                          7,000      434.00          3,038,000
     丸大食品                          6,200     1,406.00           8,717,200
     S Foods                          6,800     2,901.00          19,726,800
     柿安本店                          2,400     2,108.00           5,059,200
     伊藤ハム米久ホールディングス                         47,800       687.00         32,838,600
     学情                          3,200     1,362.00           4,358,400
     スタジオアリス                          3,200     2,036.00           6,515,200
     クロスキャット                          3,600     1,394.00           5,018,400
     シミックホールディングス                          3,500     1,677.00           5,869,500
     システナ                         105,300       404.00         42,541,200
     NJS                          2,300     2,011.00           4,625,300
     デジタルアーツ                          4,000     5,700.00          22,800,000
     日鉄ソリューションズ                         10,700      3,160.00          33,812,000
     綜合警備保障                         23,800      3,455.00          82,229,000
     キューブシステム                          4,900     1,054.00           5,164,600
     いちご                         70,800       292.00         20,673,600
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     日本駐車場開発
                              73,200       290.00         21,228,000
     コア                          3,300     1,422.00           4,692,600
     カカクコム                         47,900      2,057.00          98,530,300
     アイロムグループ                          2,300     2,404.00           5,529,200
     セントケア・ホールディング                          5,800      821.00          4,761,800
     ルネサンス                          5,100      861.00          4,391,100
     ディップ                         11,200      3,730.00          41,776,000
     SBSホールディングス                          5,600     2,900.00          16,240,000
     デジタルホールディングス
                               5,000     1,212.00           6,060,000
     新日本科学                          6,800     2,218.00          15,082,400
     ベネフィット・ワン                         29,700      1,892.00          56,192,400
     エムスリー                         126,800      3,614.00          458,255,200
     アウトソーシング                         38,200       919.00         35,105,800
     ウェルネット                          7,700      593.00          4,566,100
     ワールドホールディングス                          2,900     2,733.00           7,925,700
     ディー・エヌ・エー                         27,400      1,750.00          47,950,000
     博報堂DYホールディングス
                              81,900      1,282.00          104,995,800
     ぐるなび                         11,800       385.00          4,543,000
     ジャパンベストレスキューシステム                          5,600      850.00          4,760,000
     ファンコミュニケーションズ                         12,600       427.00          5,380,200
     ライク                          2,400     1,955.00           4,692,000
     ビジネス・ブレークスルー                         11,700       382.00          4,469,400
     エスプール                         18,400       898.00         16,523,200
     WDBホールディングス                          3,300     2,114.00           6,976,200
     手間いらず                          1,100     4,715.00           5,186,500
     アドウェイズ                          8,800      494.00          4,347,200
     バリューコマース                          4,800     1,802.00           8,649,600
     インフォマート                         66,600       383.00         25,507,800
     サッポロホールディングス                         20,200      3,425.00          69,185,000
     アサヒグループホールディングス                         142,100      4,168.00          592,272,800
     キリンホールディングス                         277,500      2,059.50          571,511,250
     宝ホールディングス                         42,000      1,052.00          44,184,000
     オエノンホールディングス                         18,400       272.00          5,004,800
     養命酒製造                          2,700     1,794.00           4,843,800
     コカ・コーラ ボトラーズジャパン
                              48,200      1,444.00          69,600,800
     ホールディングス
     サントリー食品インターナショナル                         43,300      4,555.00          197,231,500
     ダイドーグループホールディングス                          3,500     4,805.00          16,817,500
     伊藤園                         22,900      4,905.00          112,324,500
     キーコーヒー                          6,900     2,054.00          14,172,600
     日清オイリオグループ                          8,700     3,210.00          27,927,000
     不二製油グループ本社                         14,300      2,045.00          29,243,500
     J-オイルミルズ                          6,300     1,502.00           9,462,600
     ローソン                         16,400      4,920.00          80,688,000
     サンエー                          5,000     4,270.00          21,350,000
     カワチ薬品                          5,200     2,156.00          11,211,200
     エービーシー・マート                          9,600     7,130.00          68,448,000
     ハードオフコーポレーション                          2,800     1,328.00           3,718,400
     高千穂交易                          2,400     2,131.00           5,114,400
     アスクル                         15,900      1,609.00          25,583,100
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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ゲオホールディングス
                               6,900     1,932.00          13,330,800
     アダストリア                          8,000     1,923.00          15,384,000
     伊藤忠食品                          1,500     4,905.00           7,357,500
     くら寿司                          7,700     3,115.00          23,985,500
     キャンドゥ                          2,300     2,163.00           4,974,900
     エレマテック                          5,900     1,512.00           8,920,800
     パルグループホールディングス                          6,500     2,197.00          14,280,500
     エディオン                         26,200      1,265.00          33,143,000
     あらた
                               5,100     3,955.00          20,170,500
     サーラコーポレーション                         13,900       707.00          9,827,300
     トーメンデバイス                          1,000     5,540.00           5,540,000
     ハローズ                          3,000     2,913.00           8,739,000
     JPホールディングス                         18,500       284.00          5,254,000
     フジオフードグループ本社                          5,500     1,388.00           7,634,000
     あみやき亭                          1,700     2,889.00           4,911,300
     東京エレクトロン デバイス                          2,400     6,900.00          16,560,000
     円谷フィールズホールディングス
                               5,700     2,570.00          14,649,000
     双日                         70,100      2,486.00          174,268,600
     アルフレッサ ホールディングス                         66,300      1,666.00          110,455,800
     大黒天物産                          2,400     5,050.00          12,120,000
     ハニーズホールディングス                          5,900     1,272.00           7,504,800
     ファーマライズホールディングス                          7,000      654.00          4,578,000
     キッコーマン                         40,700      7,290.00          296,703,000
     味の素                         150,500      4,367.00          657,233,500
     ブルドックソース                          2,900     1,729.00           5,014,100
     キユーピー                         33,000      2,438.00          80,454,000
     ハウス食品グループ本社                         18,800      2,754.00          51,775,200
     カゴメ                         28,600      3,055.00          87,373,000
     アリアケジャパン                          5,400     4,475.00          24,165,000
     エバラ食品工業                          1,700     3,005.00           5,108,500
     ニチレイ                         28,200      2,800.00          78,960,000
     横浜冷凍                         18,000      1,059.00          19,062,000
     東洋水産                         31,100      5,200.00          161,720,000
     イートアンドホールディングス                          2,600     2,267.00           5,894,200
     ヨシムラ・フード・ホールディングス                         10,000       568.00          5,680,000
     日清食品ホールディングス                         21,900     10,490.00          229,731,000
     永谷園ホールディングス                          3,000     2,001.00           6,003,000
     一正蒲鉾                          6,100      719.00          4,385,900
     フジッコ                          6,300     1,893.00          11,925,900
     ロック・フィールド                          7,500     1,496.00          11,220,000
     日本たばこ産業                         404,800      2,832.50         1,146,596,000
     ケンコーマヨネーズ                          4,200     1,485.00           6,237,000
     わらべや日洋ホールディングス                          4,500     1,878.00           8,451,000
     なとり                          3,900     2,025.00           7,897,500
     ファーマフーズ                          9,500     1,438.00          13,661,000
     北の達人コーポレーション                         26,400       267.00          7,048,800
     ユーグレナ                         39,600       987.00         39,085,200
     紀文食品                          5,400      950.00          5,130,000
     ピックルスホールディングス                          4,600     1,069.00           4,917,400
     SREホールディングス                          3,000     3,790.00          11,370,000
                                163/471


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ADワークスグループ
                              20,200       148.00          2,989,600
     片倉工業                          5,800     1,742.00          10,103,600
     グンゼ                          4,700     3,985.00          18,729,500
     ヒューリック                         143,500      1,093.00          156,845,500
     アルペン                          5,400     1,991.00          10,751,400
     ラクーンホールディングス                          6,200     1,075.00           6,665,000
     クオールホールディングス                          9,100     1,160.00          10,556,000
     アルコニックス                          8,700     1,299.00          11,301,300
     神戸物産
                              51,100      3,630.00          185,493,000
     ソリトンシステムズ                          4,700     1,009.00           4,742,300
     ジンズホールディングス                          3,900     4,440.00          17,316,000
     ビックカメラ                         43,900      1,256.00          55,138,400
     DCMホールディングス                         40,300      1,166.00          46,989,800
     ハイパー                          4,500      533.00          2,398,500
     MonotaRO                         93,700      1,877.00          175,874,900
     東京一番フーズ                          8,200      485.00          3,977,000
     あい ホールディングス
                              10,600      2,117.00          22,440,200
     ディーブイエックス                          4,700     1,013.00           4,761,100
     アークランドサービスホールディング
                               5,400     2,210.00          11,934,000
     ス
     J.フロント リテイリング                         82,100      1,135.00          93,183,500
     ドトール・日レスホールディングス                         11,700      1,692.00          19,796,400
     マツキヨココカラ&カンパニー                         40,100      5,990.00          240,199,000
     ブロンコビリー                          3,500     2,497.00           8,739,500
     ZOZO                         43,700      3,175.00          138,747,500
     トレジャー・ファクトリー                           700    2,433.00           1,703,100
     物語コーポレーション                          3,700     6,250.00          23,125,000
     三越伊勢丹ホールディングス                         111,200      1,311.00          145,783,200
     東洋紡                         27,000      1,003.00          27,081,000
     ユニチカ                         18,900       243.00          4,592,700
     富士紡ホールディングス                          2,500     3,355.00           8,387,500
     日清紡ホールディングス                         51,300       988.00         50,684,400
     倉敷紡績                          4,700     2,170.00          10,199,000
     ダイワボウホールディングス                         27,000      1,937.00          52,299,000
     日東紡績                          7,500     1,922.00          14,415,000
     トヨタ紡織                         26,300      1,782.00          46,866,600
     マクニカホールディングス                         16,200      3,385.00          54,837,000
     Hamee                          5,800      691.00          4,007,800
     ラクト・ジャパン                          2,500     2,099.00           5,247,500
     ウエルシアホールディングス                         34,300      3,005.00          103,071,500
     クリエイトSDホールディングス                         10,900      3,230.00          35,207,000
     グリムス                          2,700     1,908.00           5,151,600
     バイタルケーエスケー・ホールディン
                               9,700      840.00          8,148,000
     グス
     八洲電機                          5,300     1,007.00           5,337,100
     メディアスホールディングス                          6,900      700.00          4,830,000
     レスターホールディングス                          6,300     2,054.00          12,940,200
     ジューテックホールディングス                          4,500     1,125.00           5,062,500
     丸善CHIホールディングス                         12,700       324.00          4,114,800
     OCHIホールディングス                          3,900     1,206.00           4,703,400
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     TOKAIホールディングス
                              32,600       856.00         27,905,600
     ミサワ                          8,000      613.00          4,904,000
     ティーライフ                          3,400     1,289.00           4,382,600
     Cominix                          6,600      725.00          4,785,000
     三洋貿易                          6,800     1,081.00           7,350,800
     シュッピン                          4,900     1,217.00           5,963,300
     オイシックス・ラ・大地                          8,900     1,960.00          17,444,000
     ウイン・パートナーズ                          5,000      974.00          4,870,000
     ネクステージ
                              15,100      2,549.00          38,489,900
     ジョイフル本田                         21,300      1,851.00          39,426,300
     鳥貴族ホールディングス                          2,400     2,080.00           4,992,000
     ホットランド                          5,000     1,444.00           7,220,000
     すかいらーくホールディングス                         90,300      1,584.00          143,035,200
     SFPホールディングス                          3,600     1,732.00           6,235,200
     綿半ホールディングス                          5,100     1,313.00           6,696,300
     日本毛織                         18,200       975.00         17,745,000
     ユナイテッド・スーパーマーケット・
                              21,500      1,128.00          24,252,000
     ホールディングス
     三栄建築設計                          3,300     1,499.00           4,946,700
     野村不動産ホールディングス                         38,400      2,982.00          114,508,800
     三重交通グループホールディングス                         13,200       481.00          6,349,200
     サムティ                          9,800     2,157.00          21,138,600
     ディア・ライフ                          9,300      614.00          5,710,200
     コーセーアールイー                          7,200      767.00          5,522,400
     地主                          4,700     1,920.00           9,024,000
     プレサンスコーポレーション                          8,100     1,480.00          11,988,000
     ハウスコム                          4,000     1,058.00           4,232,000
     JPMC                          4,800     1,010.00           4,848,000
     サンセイランディック                          5,700      842.00          4,799,400
     エストラスト                          8,700      585.00          5,089,500
     フージャースホールディングス                          9,500      727.00          6,906,500
     オープンハウスグループ                         22,500      5,170.00          116,325,000
     東急不動産ホールディングス                         184,900       664.00         122,773,600
     飯田グループホールディングス                         53,900      2,047.00          110,333,300
     ムゲンエステート                         10,100       519.00          5,241,900
     帝国繊維                          7,000     1,626.00          11,382,000
     日本コークス工業                         56,500       86.00         4,859,000
     ゴルフダイジェスト・オンライン                          3,400     1,543.00           5,246,200
     BEENOS                          3,700     2,303.00           8,521,100
     あさひ                          5,500     1,347.00           7,408,500
     日本調剤                          4,500     1,174.00           5,283,000
     コスモス薬品                          7,500     13,670.00          102,525,000
     シップヘルスケアホールディングス                         23,700      2,634.00          62,425,800
     ソフトクリエイトホールディングス                          2,600     3,090.00           8,034,000
     セブン&アイ・ホールディングス                         227,700      5,585.00         1,271,704,500
     クリエイト・レストランツ・ホール
                              49,700       911.00         45,276,700
     ディングス
     明治電機工業                          4,700     1,032.00           4,850,400
     ツルハホールディングス                         16,200      9,140.00          148,068,000
     サンマルクホールディングス                          5,300     1,672.00           8,861,600
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     フェリシモ
                               4,400     1,001.00           4,404,400
     トリドールホールディングス                         16,400      2,706.00          44,378,400
     帝人                         60,100      1,310.00          78,731,000
     東レ                         419,100       754.60         316,252,860
     クラレ                         99,400      1,098.00          109,141,200
     旭化成                         390,600       965.40         377,085,240
     TOKYO BASE                         14,000       256.00          3,584,000
     稲葉製作所                          3,800     1,369.00           5,202,200
     宮地エンジニアリンググループ
                               1,800     3,350.00           6,030,000
     トーカロ                         17,700      1,187.00          21,009,900
     アルファ                          4,700      918.00          4,314,600
     SUMCO                         122,700      1,904.00          233,620,800
     川田テクノロジーズ                          1,500     3,305.00           4,957,500
     RS Technologies                          2,100     7,800.00          16,380,000
     And Doホールディングス                          5,600      825.00          4,620,000
     シーアールイー                          3,400     1,211.00           4,117,400
     ケイアイスター不動産
                               3,000     4,535.00          13,605,000
     グッドコムアセット                          7,000      819.00          5,733,000
     ジェイ・エス・ビー                          1,500     3,785.00           5,677,500
     ロードスターキャピタル                          3,100     1,567.00           4,857,700
     日本フエルト                         11,500       405.00          4,657,500
     イチカワ                          3,500     1,308.00           4,578,000
     芦森工業                          4,100     1,135.00           4,653,500
     アツギ                         10,200       393.00          4,008,600
     JMホールディングス                          5,600     1,694.00           9,486,400
     コメダホールディングス                         16,200      2,457.00          39,803,400
     アレンザホールディングス                          5,100      985.00          5,023,500
     バロックジャパンリミテッド                          6,100      808.00          4,928,800
     クスリのアオキホールディングス                          6,600     8,210.00          54,186,000
     FOOD & LIFE COMPA
                              37,900      2,666.00          101,041,400
     NIES
     アセンテック                          9,400      449.00          4,220,600
     セーレン                         12,100      2,486.00          30,080,600
     ソトー                          5,800      827.00          4,796,600
     東海染工                          1,600     1,125.00           1,800,000
     小松マテーレ                          9,100      765.00          6,961,500
     ワコールホールディングス                         12,000      2,301.00          27,612,000
     ホギメディカル                          8,400     3,400.00          28,560,000
     TSIホールディングス                         22,400       434.00          9,721,600
     マツオカコーポレーション                          5,300     1,063.00           5,633,900
     ワールド                          8,000     1,235.00           9,880,000
     TIS                         70,400      3,540.00          249,216,000
     グリー                         33,600       686.00         23,049,600
     コーエーテクモホールディングス                         39,200      2,259.00          88,552,800
     三菱総合研究所                          3,100     4,730.00          14,663,000
     AGS                          6,400      670.00          4,288,000
     ファインデックス                          8,000      498.00          3,984,000
     ブレインパッド                          6,200      784.00          4,860,800
     KLab                         12,300       406.00          4,993,800
     ポールトゥウィンホールディングス                         10,700       811.00          8,677,700
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ネクソン
                              161,800      2,871.00          464,527,800
     アイスタイル                         20,000       553.00         11,060,000
     エムアップホールディングス                          7,700     1,256.00           9,671,200
     エイチーム                          6,400      769.00          4,921,600
     エニグモ                          8,900      606.00          5,393,400
     コロプラ                         24,300       635.00         15,430,500
     ブロードリーフ                         36,600       418.00         15,298,800
     クロス・マーケティンググループ                          5,600      693.00          3,880,800
     デジタルハーツホールディングス
                               3,900     1,793.00           6,992,700
     システム情報                          5,500      860.00          4,730,000
     メディアドゥ                          2,500     1,713.00           4,282,500
     じげん                         18,300       364.00          6,661,200
     ブイキューブ                          7,500      745.00          5,587,500
     サイバーリンクス                          3,700      940.00          3,478,000
     フィックスターズ                          7,100     1,222.00           8,676,200
     CARTA HOLDINGS                          3,000     1,562.00           4,686,000
     オプティム
                               5,400     1,041.00           5,621,400
     セレス                          4,800      870.00          4,176,000
     SHIFT                          4,600     24,810.00          114,126,000
     特種東海製紙                          3,100     2,765.00           8,571,500
     ティーガイア                          6,500     1,683.00          10,939,500
     テクマトリックス                         11,400      1,666.00          18,992,400
     ガンホー・オンライン・エンターテイ
                              19,200      2,106.00          40,435,200
     メント
     GMOペイメントゲートウェイ                         14,300     11,370.00          162,591,000
     インターネットイニシアティブ                         34,900      2,409.00          84,074,100
     さくらインターネット                          9,200      496.00          4,563,200
     GMOグローバルサイン・ホールディ
                               1,900     3,740.00           7,106,000
     ングス
     SRAホールディングス                          3,200     3,000.00           9,600,000
     朝日ネット                          8,300      562.00          4,664,600
     eBASE                          8,800      561.00          4,936,800
     アバントグループ                          7,900     1,346.00          10,633,400
     アドソル日進                          3,400     1,382.00           4,698,800
     フリービット                          4,500      992.00          4,464,000
     コムチュア                          8,300     2,494.00          20,700,200
     サイバーコム                           600    1,416.00            849,600
     アステリア                          6,100      716.00          4,367,600
     アイル                          3,500     1,827.00           6,394,500
     王子ホールディングス                         260,600       534.00         139,160,400
     日本製紙                         32,600       952.00         31,035,200
     三菱製紙                          8,100      280.00          2,268,000
     北越コーポレーション                         39,500       770.00         30,415,000
     大王製紙                         27,600      1,042.00          28,759,200
     阿波製紙                         14,800       300.00          4,440,000
     マークラインズ                          3,400     2,511.00           8,537,400
     メディカル・データ・ビジョン                          9,300      914.00          8,500,200
     gumi                         10,200       712.00          7,262,400
     テラスカイ                          2,700     2,571.00           6,941,700
                                167/471


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     デジタル・インフォメーション・テク
                               3,300     1,889.00           6,233,700
     ノロジー
     PR TIMES                          2,100     2,396.00           5,031,600
     ラクス                         29,600      1,589.00          47,034,400
     ランドコンピュータ                          5,500      904.00          4,972,000
     ダブルスタンダード                          2,500     2,045.00           5,112,500
     オープンドア                          4,400     1,718.00           7,559,200
     アカツキ                          3,000     2,167.00           6,501,000
     Ubicomホールディングス                          2,300     2,038.00           4,687,400
     カナミックネットワーク                          9,000      569.00          5,121,000
     ノムラシステムコーポレーション                         39,000       118.00          4,602,000
     レンゴー                         57,000       908.00         51,756,000
     トーモク                          3,600     1,598.00           5,752,800
     ザ・パック                          4,600     2,388.00          10,984,800
     チェンジ                         15,300      2,347.00          35,909,100
     シンクロ・フード                           200     417.00           83,400
     オークネット                          3,300     1,787.00           5,897,100
     キャピタル・アセット・プランニング                          7,600      573.00          4,354,800
     マクロミル                         14,200      1,039.00          14,753,800
     ビーグリー                          3,500     1,184.00           4,144,000
     オロ                          3,100     1,783.00           5,527,300
     ユーザーローカル                          3,100     1,378.00           4,271,800
     マネーフォワード                         15,100      4,120.00          62,212,000
     昭和電工                         60,400      2,131.00          128,712,400
     住友化学                         464,000       472.00         219,008,000
     住友精化                          2,600     4,140.00          10,764,000
     日産化学                         29,700      6,190.00          183,843,000
     ラサ工業                          2,400     1,895.00           4,548,000
     クレハ                          5,300     8,200.00          43,460,000
     多木化学                          2,400     4,690.00          11,256,000
     テイカ                          4,200     1,181.00           4,960,200
     石原産業                         11,300      1,061.00          11,989,300
     片倉コープアグリ                          3,900     1,532.00           5,974,800
     日本曹達                          6,700     4,235.00          28,374,500
     東ソー                         83,500      1,588.00          132,598,000
     トクヤマ                         20,200      1,838.00          37,127,600
     セントラル硝子                         10,000      3,045.00          30,450,000
     東亞合成                         32,200      1,113.00          35,838,600
     大阪ソーダ                          3,700     3,995.00          14,781,500
     関東電化工業                         12,100       928.00         11,228,800
     デンカ                         22,700      3,080.00          69,916,000
     イビデン                         36,200      4,835.00          175,027,000
     信越化学工業                         107,000      16,920.00         1,810,440,000
     日本カーバイド工業                          3,500     1,259.00           4,406,500
     電算システムホールディングス                          3,000     2,168.00           6,504,000
     堺化学工業                          4,800     1,790.00           8,592,000
     第一稀元素化学工業                          5,700     1,044.00           5,950,800
     エア・ウォーター                         59,000      1,527.00          90,093,000
     日本酸素ホールディングス                         60,700      2,014.00          122,249,800
     日本化学工業                          2,600     1,749.00           4,547,400
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     日本パーカライジング
                              31,000       946.00         29,326,000
     高圧ガス工業                          9,100      654.00          5,951,400
     四国化成工業                          7,400     1,305.00           9,657,000
     ステラ ケミファ                          3,700     2,501.00           9,253,700
     保土谷化学工業                          1,800     2,855.00           5,139,000
     日本触媒                          9,500     5,300.00          50,350,000
     大日精化工業                          4,300     1,695.00           7,288,500
     カネカ                         14,300      3,295.00          47,118,500
     協和キリン
                              75,700      3,040.00          230,128,000
     三菱瓦斯化学                         46,700      1,860.00          86,862,000
     三井化学                         52,600      3,065.00          161,219,000
     JSR                         58,400      2,731.00          159,490,400
     東京応化工業                         10,900      6,450.00          70,305,000
     大阪有機化学工業                          4,700     1,961.00           9,216,700
     三菱ケミカルグループ                         422,100       695.70         293,654,970
     KHネオケム                         10,400      2,653.00          27,591,200
     ダイセル
                              92,000       977.00         89,884,000
     住友ベークライト                          9,300     4,035.00          37,525,500
     積水化学工業                         129,900      1,892.00          245,770,800
     日本ゼオン                         37,500      1,326.00          49,725,000
     アイカ工業                         15,800      3,215.00          50,797,000
     UBE                         32,200      1,946.00          62,661,200
     積水樹脂                          9,100     1,773.00          16,134,300
     タキロンシーアイ                         13,700       506.00          6,932,200
     旭有機材                          4,200     2,718.00          11,415,600
     ニチバン                          3,900     1,794.00           6,996,600
     リケンテクノス                         13,500       481.00          6,493,500
     大倉工業                          2,900     1,980.00           5,742,000
     積水化成品工業                         12,500       391.00          4,887,500
     群栄化学工業                          2,000     2,332.00           4,664,000
     ダイキョーニシカワ                         13,800       560.00          7,728,000
     森六ホールディングス                          3,200     1,699.00           5,436,800
     恵和                          2,000     3,150.00           6,300,000
     日本化薬                         47,800      1,168.00          55,830,400
     カーリットホールディングス                          7,200      772.00          5,558,400
     CLホールディングス                          5,700      786.00          4,480,200
     プレステージ・インターナショナル                         27,000       691.00         18,657,000
     プロトコーポレーション                          7,800     1,221.00           9,523,800
     アミューズ                          3,500     1,725.00           6,037,500
     野村総合研究所                         128,500      3,115.00          400,277,500
     ドリームインキュベータ                          2,100     2,225.00           4,672,500
     サイバネットシステム                          5,200      902.00          4,690,400
     クイック                          4,900     1,993.00           9,765,700
     TAC                         22,800       209.00          4,765,200
     CEホールディングス                          9,700      547.00          5,305,900
     電通グループ                         67,300      4,105.00          276,266,500
     インテージホールディングス                          8,500     1,392.00          11,832,000
     ぴあ                          2,200     3,080.00           6,776,000
     イオンファンタジー                          2,800     2,735.00           7,658,000
     ソースネクスト                         31,800       276.00          8,776,800
                                169/471


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     シーティーエス
                               7,100      848.00          6,020,800
     インフォコム                          8,100     1,966.00          15,924,600
     メディカルシステムネットワーク                         11,800       402.00          4,743,600
     日本精化                          3,600     2,279.00           8,204,400
     扶桑化学工業                          5,800     3,475.00          20,155,000
     トリケミカル研究所                          8,300     2,065.00          17,139,500
     シンプレクス・ホールディングス                         10,500      2,100.00          22,050,000
     HEROZ                          4,400      971.00          4,272,400
     ラクスル
                               8,800     3,300.00          29,040,000
     メルカリ                         28,200      2,668.00          75,237,600
     IPS                          2,000     2,769.00           5,538,000
     FIG                         12,000       419.00          5,028,000
     ADEKA                         21,800      2,178.00          47,480,400
     日油                         19,300      5,410.00          104,413,000
     ミヨシ油脂                          3,300      984.00          3,247,200
     新日本理化                          5,800      242.00          1,403,600
     ハリマ化成グループ
                               5,800      825.00          4,785,000
     イーソル                          7,600      813.00          6,178,800
     アルテリア・ネットワークス                          5,800     1,234.00           7,157,200
     ウイングアーク1st                          6,400     2,100.00          13,440,000
     サーバーワークス                          1,900     2,440.00           4,636,000
     トビラシステムズ                          4,900      852.00          4,174,800
     Sansan                         23,400      1,457.00          34,093,800
     ギフティ                          6,700     2,110.00          14,137,000
     花王                         152,300      5,301.00          807,342,300
     第一工業製薬                          2,600     1,869.00           4,859,400
     石原ケミカル                          3,900     1,230.00           4,797,000
     日華化学                          5,500      864.00          4,752,000
     三洋化成工業                          3,800     4,030.00          15,314,000
     ベース                          2,100     3,420.00           7,182,000
     JMDC                         10,300      4,325.00          44,547,500
     武田薬品工業                         554,200      4,072.00         2,256,702,400
     アステラス製薬                         600,200      2,071.50         1,243,314,300
     住友ファーマ                         46,500      1,009.00          46,918,500
     塩野義製薬                         80,000      6,675.00          534,000,000
     わかもと製薬                          5,400      223.00          1,204,200
     日本新薬                         14,800      7,470.00          110,556,000
     中外製薬                         196,000      3,452.00          676,592,000
     科研製薬                         10,700      3,885.00          41,569,500
     エーザイ                         76,200      9,038.00          688,695,600
     理研ビタミン                          5,300     1,783.00           9,449,900
     ロート製薬                         30,300      4,485.00          135,895,500
     小野薬品工業                         120,800      3,357.00          405,525,600
     久光製薬                         13,900      3,785.00          52,611,500
     有機合成薬品工業                         15,800       288.00          4,550,400
     持田製薬                          7,500     3,400.00          25,500,000
     参天製薬                         121,600      1,098.00          133,516,800
     扶桑薬品工業                          2,400     1,998.00           4,795,200
     ツムラ                         19,700      2,960.00          58,312,000
     テルモ                         195,100      3,785.00          738,453,500
                                170/471


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     H.U.グループホールディングス
                              18,800      2,744.00          51,587,200
     キッセイ薬品工業                          9,700     2,518.00          24,424,600
     生化学工業                         11,900       927.00         11,031,300
     栄研化学                         10,200      1,785.00          18,207,000
     鳥居薬品                          3,400     2,856.00           9,710,400
     JCRファーマ                         21,200      1,707.00          36,188,400
     東和薬品                          9,600     2,095.00          20,112,000
     富士製薬工業                          4,500      980.00          4,410,000
     ゼリア新薬工業
                               8,700     2,256.00          19,627,200
     第一三共                         545,600      4,317.00         2,355,355,200
     キョーリン製薬ホールディングス                         13,600      1,719.00          23,378,400
     大幸薬品                         11,400       420.00          4,788,000
     ダイト                          4,700     2,473.00          11,623,100
     大塚ホールディングス                         143,300      4,450.00          637,685,000
     大正製薬ホールディングス                         13,900      5,730.00          79,647,000
     ペプチドリーム                         30,400      1,578.00          47,971,200
     大日本塗料
                               7,600      754.00          5,730,400
     日本ペイントホールディングス                         276,800      1,075.00          297,560,000
     関西ペイント                         57,300      1,665.00          95,404,500
     中国塗料                         11,600       979.00         11,356,400
     藤倉化成                         12,300       407.00          5,006,100
     太陽ホールディングス                          9,500     2,344.00          22,268,000
     DIC                         24,400      2,402.00          58,608,800
     サカタインクス                         13,900      1,089.00          15,137,100
     東洋インキSCホールディングス                         12,200      1,871.00          22,826,200
     T&K TOKA                          5,600     1,089.00           6,098,400
     アルプス技研                          5,600     2,069.00          11,586,400
     日本空調サービス                          6,900      693.00          4,781,700
     オリエンタルランド                         67,900     18,540.00         1,258,866,000
     フォーカスシステムズ                          4,800      976.00          4,684,800
     ダスキン                         14,300      2,958.00          42,299,400
     パーク24                         47,900      2,122.00          101,643,800
     明光ネットワークジャパン                          8,400      618.00          5,191,200
     ファルコホールディングス                          2,900     1,717.00           4,979,300
     クレスコ                          4,800     1,722.00           8,265,600
     フジ・メディア・ホールディングス                         60,200      1,054.00          63,450,800
     秀英予備校                         11,100       432.00          4,795,200
     ラウンドワン                         53,700       495.00         26,581,500
     リゾートトラスト                         25,300      2,313.00          58,518,900
     オービック                         20,900     19,880.00          415,492,000
     ジャストシステム                          9,000     2,864.00          25,776,000
     TDCソフト                          5,300     1,469.00           7,785,700
     Zホールディングス                         891,300       340.60         303,576,780
     ビー・エム・エル                          8,000     3,360.00          26,880,000
     トレンドマイクロ                         36,200      6,180.00          223,716,000
     りらいあコミュニケーションズ                         10,600       994.00         10,536,400
     IDホールディングス                          5,300      896.00          4,748,800
     リソー教育                         29,200       348.00         10,161,600
     日本オラクル                         12,000      7,890.00          94,680,000
     早稲田アカデミー                          4,300     1,098.00           4,721,400
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     アルファシステムズ
                               2,000     3,970.00           7,940,000
     フューチャー                         15,600      1,618.00          25,240,800
     CAC Holdings                          3,800     1,459.00           5,544,200
     SBテクノロジー                          2,700     1,893.00           5,111,100
     トーセ                          6,200      738.00          4,575,600
     ユー・エス・エス                         66,000      2,148.00          141,768,000
     オービックビジネスコンサルタント                         12,300      4,235.00          52,090,500
     伊藤忠テクノソリューションズ                         33,600      3,085.00          103,656,000
     アイティフォー
                               8,200      833.00          6,830,600
     東京個別指導学院                          9,300      526.00          4,891,800
     東計電算                           900    5,510.00           4,959,000
     サイバーエージェント                         153,600      1,126.00          172,953,600
     楽天グループ                         296,900       582.00         172,795,800
     エックスネット                          4,800      995.00          4,776,000
     クリーク・アンド・リバー社                          3,800     2,005.00           7,619,000
     モーニングスター                         10,700       459.00          4,911,300
     テー・オー・ダブリュー
                              15,700       294.00          4,615,800
     大塚商会                         35,500      4,190.00          148,745,000
     サイボウズ                          8,600     2,326.00          20,003,600
     山田コンサルティンググループ                          4,200     1,126.00           4,729,200
     セントラルスポーツ                          2,400     2,354.00           5,649,600
     電通国際情報サービス                          7,600     3,980.00          30,248,000
     ACCESS                          7,400      842.00          6,230,800
     デジタルガレージ                         11,100      4,085.00          45,343,500
     イーエムシステムズ                         10,400       799.00          8,309,600
     ウェザーニューズ                          2,200     7,040.00          15,488,000
     CIJ                          6,000      904.00          5,424,000
     日本エンタープライズ                         30,300       132.00          3,999,600
     WOWOW                          4,000     1,204.00           4,816,000
     スカラ                          6,600      728.00          4,804,800
     フルキャストホールディングス                          6,100     2,859.00          17,439,900
     エン・ジャパン                         11,600      2,254.00          26,146,400
     あすか製薬ホールディングス                          6,500     1,240.00           8,060,000
     サワイグループホールディングス                         14,300      4,065.00          58,129,500
     富士フイルムホールディングス                         120,200      6,822.00          820,004,400
     コニカミノルタ                         140,900       529.00         74,536,100
     資生堂                         130,800      6,074.00          794,479,200
     ライオン                         75,100      1,482.00          111,298,200
     高砂香料工業                          4,200     2,591.00          10,882,200
     マンダム                         13,500      1,407.00          18,994,500
     ミルボン                          9,300     5,560.00          51,708,000
     ファンケル                         27,400      2,458.00          67,349,200
     コーセー                         12,700     13,980.00          177,546,000
     コタ                          5,200     1,674.00           8,704,800
     シーボン                          2,900     1,580.00           4,582,000
     ポーラ・オルビスホールディングス                         32,100      1,817.00          58,325,700
     ノエビアホールディングス                          5,600     5,780.00          32,368,000
     アジュバンホールディングス                          5,000      940.00          4,700,000
     新日本製薬                          3,600     1,332.00           4,795,200
     エステー                          4,800     1,509.00           7,243,200
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     アグロ カネショウ
                               3,600     1,674.00           6,026,400
     コニシ                         10,500      1,640.00          17,220,000
     長谷川香料                         13,000      2,963.00          38,519,000
     星光PMC                          8,900      528.00          4,699,200
     小林製薬                         19,200      8,340.00          160,128,000
     荒川化学工業                          5,300      983.00          5,209,900
     メック                          5,200     2,252.00          11,710,400
     日本高純度化学                          2,100     2,487.00           5,222,700
     タカラバイオ
                              16,900      1,712.00          28,932,800
     JCU                          7,100     3,280.00          23,288,000
     新田ゼラチン                           500     906.00           453,000
     OATアグリオ                          2,800     1,570.00           4,396,000
     デクセリアルズ                         18,100      2,751.00          49,793,100
     アース製薬                          5,700     5,130.00          29,241,000
     北興化学工業                          6,300      824.00          5,191,200
     大成ラミック                          2,000     2,960.00           5,920,000
     クミアイ化学工業
                              24,900       914.00         22,758,600
     日本農薬                         11,500       710.00          8,165,000
     ニチレキ                          7,400     1,249.00           9,242,600
     ユシロ化学工業                          6,000      781.00          4,686,000
     富士石油                         15,800       256.00          4,044,800
     MORESCO                           900    1,132.00           1,018,800
     出光興産                         69,600      3,035.00          211,236,000
     ENEOSホールディングス                        1,131,500        444.80         503,291,200
     コスモエネルギーホールディングス                         23,800      3,570.00          84,966,000
     テスホールディングス                          6,600     1,017.00           6,712,200
     インフロニア・ホールディングス                         64,200      1,009.00          64,777,800
     横浜ゴム                         35,600      2,114.00          75,258,400
     TOYO TIRE                         36,000      1,546.00          55,656,000
     ブリヂストン                         200,000      4,839.00          967,800,000
     住友ゴム工業                         61,400      1,176.00          72,206,400
     藤倉コンポジット                          2,600      825.00          2,145,000
     オカモト                          3,500     3,735.00          13,072,500
     アキレス                          4,100     1,258.00           5,157,800
     フコク                          4,800     1,065.00           5,112,000
     ニッタ                          6,400     2,881.00          18,438,400
     住友理工                         12,100       597.00          7,223,700
     三ツ星ベルト                          9,100     3,425.00          31,167,500
     バンドー化学                          9,900      974.00          9,642,600
     AGC                         63,700      4,510.00          287,287,000
     日本板硝子                         31,900       602.00         19,203,800
     有沢製作所                         10,200      1,293.00          13,188,600
     日本電気硝子                         25,600      2,465.00          63,104,000
     オハラ                          3,900     1,056.00           4,118,400
     住友大阪セメント                          8,800     3,110.00          27,368,000
     太平洋セメント                         39,900      2,029.00          80,957,100
     日本ヒューム                          7,800      649.00          5,062,200
     日本コンクリート工業                         20,300       220.00          4,466,000
     三谷セキサン                          2,600     3,775.00           9,815,000
     アジアパイルホールディングス                          9,800      526.00          5,154,800
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     東海カーボン
                              52,500      1,096.00          57,540,000
     日本カーボン                          3,600     4,325.00          15,570,000
     東洋炭素                          3,900     3,810.00          14,859,000
     ノリタケカンパニーリミテド                          3,100     3,975.00          12,322,500
     TOTO                         41,300      4,585.00          189,360,500
     日本碍子                         74,100      1,710.00          126,711,000
     日本特殊陶業                         47,700      2,513.00          119,870,100
     MARUWA                          2,300     16,150.00           37,145,000
     品川リフラクトリーズ
                               1,800     3,770.00           6,786,000
     黒崎播磨                          1,300     4,835.00           6,285,500
     ヨータイ                          4,200     1,385.00           5,817,000
     ニッカトー                          5,200      464.00          2,412,800
     フジミインコーポレーテッド                          5,000     6,560.00          32,800,000
     クニミネ工業                          3,100      822.00          2,548,200
     ニチアス                         15,800      2,366.00          37,382,800
     日本製鉄                         288,500      2,198.00          634,123,000
     神戸製鋼所
                              129,600       624.00         80,870,400
     中山製鋼所                         13,300       750.00          9,975,000
     合同製鐵                          3,200     2,025.00           6,480,000
     JFEホールディングス                         172,200      1,535.00          264,327,000
     東京製鐵                         18,100      1,204.00          21,792,400
     共英製鋼                          7,300     1,234.00           9,008,200
     大和工業                         10,600      4,495.00          47,647,000
     東京鐵鋼                          3,400     1,373.00           4,668,200
     大阪製鐵                          4,400     1,052.00           4,628,800
     淀川製鋼所                          7,300     2,496.00          18,220,800
     丸一鋼管                         19,600      2,745.00          53,802,000
     大同特殊鋼                          8,100     4,290.00          34,749,000
     日本高周波鋼業                         15,200       312.00          4,742,400
     日本冶金工業                          4,700     4,150.00          19,505,000
     山陽特殊製鋼                          6,400     2,129.00          13,625,600
     愛知製鋼                          3,700     2,122.00           7,851,400
     大平洋金属                          4,600     1,910.00           8,786,000
     新日本電工                         41,200       365.00         15,038,000
     栗本鐵工所                          3,100     1,750.00           5,425,000
     日本製鋼所                         17,400      2,723.00          47,380,200
     三菱製鋼                          5,000      990.00          4,950,000
     日亜鋼業                         18,500       243.00          4,495,500
     日本精線                          1,200     4,220.00           5,064,000
     エンビプロ・ホールディングス                           300     724.00           217,200
     大紀アルミニウム工業所                          9,200     1,239.00          11,398,800
     日本軽金属ホールディングス                         17,400      1,497.00          26,047,800
     三井金属鉱業                         18,700      3,075.00          57,502,500
     東邦亜鉛                          3,800     2,066.00           7,850,800
     三菱マテリアル                         43,000      2,085.00          89,655,000
     住友金属鉱山                         74,700      4,588.00          342,723,600
     DOWAホールディングス                         14,500      4,210.00          61,045,000
     古河機械金属                          9,400     1,301.00          12,229,400
     大阪チタニウムテクノロジーズ                          9,500     4,075.00          38,712,500
     東邦チタニウム                         11,700      3,015.00          35,275,500
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     UACJ                          9,000     2,156.00          19,404,000
     CKサンエツ                          1,600     3,980.00           6,368,000
     古河電気工業                         21,500      2,600.00          55,900,000
     住友電気工業                         222,500      1,537.50          342,093,750
     フジクラ                         69,100      1,063.00          73,453,300
     昭和電線ホールディングス                          7,200     1,751.00          12,607,200
     東京特殊電線                          1,200     5,630.00           6,756,000
     タツタ電線                         13,200       419.00          5,530,800
     平河ヒューテック
                               4,300     1,117.00           4,803,100
     いよぎんホールディングス                         73,200       712.00         52,118,400
     しずおかフィナンシャルグループ                         139,000      1,011.00          140,529,000
     ちゅうぎんフィナンシャルグループ                         51,800       964.00         49,935,200
     リョービ                          6,900     1,202.00           8,293,800
     アーレスティ                          7,800      459.00          3,580,200
     アサヒホールディングス                         26,100      1,959.00          51,129,900
     東洋製罐グループホールディングス                         42,600      1,606.00          68,415,600
     ホッカンホールディングス
                               3,700     1,332.00           4,928,400
     コロナ                          5,700      867.00          4,941,900
     横河ブリッジホールディングス                          8,500     1,865.00          15,852,500
     三和ホールディングス                         59,300      1,223.00          72,523,900
     文化シヤッター                         18,500      1,087.00          20,109,500
     三協立山                          8,800      535.00          4,708,000
     アルインコ                          5,000      994.00          4,970,000
     LIXIL                         93,900      2,019.00          189,584,100
     日本フイルコン                          9,800      450.00          4,410,000
     ノーリツ                          9,500     1,474.00          14,003,000
     長府製作所                          6,500     1,942.00          12,623,000
     リンナイ                         11,700      9,730.00          113,841,000
     ユニプレス                         11,200       779.00          8,724,800
     ダイニチ工業                          7,200      656.00          4,723,200
     日東精工                          9,300      505.00          4,696,500
     三洋工業                          2,900     1,755.00           5,089,500
     岡部                         10,400       711.00          7,394,400
     ジーテクト                          7,200     1,450.00          10,440,000
     東プレ                         11,400      1,159.00          13,212,600
     高周波熱錬                         10,500       677.00          7,108,500
     東京製綱                          5,400      827.00          4,465,800
     サンコール                          2,500      628.00          1,570,000
     モリテックスチール                          7,200      224.00          1,612,800
     パイオラックス                          8,900     1,669.00          14,854,100
     エイチワン                          7,900      623.00          4,921,700
     日本発条                         57,000       854.00         48,678,000
     三浦工業                         26,300      3,070.00          80,741,000
     タクマ                         19,400      1,244.00          24,133,600
     テクノプロ・ホールディングス                         43,000      3,495.00          150,285,000
     インターワークス                         12,900       363.00          4,682,700
     アイ・アールジャパンホールディング
                               3,300     1,776.00           5,860,800
     ス
     KeePer技研                          4,600     3,805.00          17,503,000
     三機サービス                          4,800      900.00          4,320,000
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     イー・ガーディアン
                               2,400     2,626.00           6,302,400
     リブセンス                          1,800      283.00           509,400
     ジャパンマテリアル                         19,600      2,278.00          44,648,800
     ベクトル                         10,100      1,292.00          13,049,200
     ウチヤマホールディングス                         15,900       269.00          4,277,100
     チャーム・ケア・コーポレーション                          5,300     1,176.00           6,232,800
     キャリアリンク                          2,400     2,969.00           7,125,600
     IBJ                          5,000      857.00          4,285,000
     アサンテ
                               3,200     1,582.00           5,062,400
     バリューHR                          5,600     1,566.00           8,769,600
     M&Aキャピタルパートナーズ                          5,900     4,530.00          26,727,000
     ライドオンエクスプレスホールディン
                               4,700     1,075.00           5,052,500
     グス
     シグマクシス・ホールディングス                          9,700     1,367.00          13,259,900
     ウィルグループ                          5,300     1,195.00           6,333,500
     メドピア                          5,000     1,501.00           7,505,000
     リクルートホールディングス                         475,200      4,091.00         1,944,043,200
     エラン                          8,500      933.00          7,930,500
     ツガミ                         14,000      1,188.00          16,632,000
     オークマ                          6,300     4,875.00          30,712,500
     芝浦機械                          7,000     2,558.00          17,906,000
     アマダ                         100,600      1,050.00          105,630,000
     アイダエンジニアリング                         13,000       801.00         10,413,000
     TAKISAWA                          4,000     1,070.00           4,280,000
     FUJI                         27,400      1,978.00          54,197,200
     牧野フライス製作所                          7,000     4,485.00          31,395,000
     オーエスジー                         30,100      1,873.00          56,377,300
     ダイジェット工業                          5,300      822.00          4,356,600
     旭ダイヤモンド工業                         18,200       683.00         12,430,600
     DMG森精機                         38,200      1,788.00          68,301,600
     ソディック                         17,400       726.00         12,632,400
     ディスコ                         10,100     39,150.00          395,415,000
     日東工器                          3,100     1,505.00           4,665,500
     日進工具                          5,300     1,047.00           5,549,100
     パンチ工業                         10,500       404.00          4,242,000
     日本郵政                         841,300      1,099.00          924,588,700
     ベルシステム24ホールディングス                          8,600     1,354.00          11,644,400
     鎌倉新書                          7,300      930.00          6,789,000
     SMN                          8,300      474.00          3,934,200
     エアトリ                          4,100     2,372.00           9,725,200
     アトラエ                          5,000     1,265.00           6,325,000
     ストライク                          3,200     4,290.00          13,728,000
     ソラスト                         17,700       716.00         12,673,200
     インソース                          8,000     2,925.00          23,400,000
     豊田自動織機                         45,700      7,370.00          336,809,000
     東洋機械金属                          7,200      543.00          3,909,600
     エンシュウ                          5,600      667.00          3,735,200
     島精機製作所                         10,000      1,917.00          19,170,000
     オプトラン                          9,300     2,374.00          22,078,200
     NCホールディングス                          2,200     2,004.00           4,408,800
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     イワキ
                               4,200     1,224.00           5,140,800
     フリュー                          6,600     1,140.00           7,524,000
     ヤマシンフィルタ                         15,000       473.00          7,095,000
     日阪製作所                          6,100      818.00          4,989,800
     やまびこ                         10,300      1,128.00          11,618,400
     野村マイクロ・サイエンス                          2,100     4,475.00           9,397,500
     平田機工                          3,000     5,510.00          16,530,000
     ペガサスミシン製造                          7,000      860.00          6,020,000
     マルマエ
                               3,000     1,578.00           4,734,000
     タツモ                          3,500     1,654.00           5,789,000
     ナブテスコ                         39,600      3,315.00          131,274,000
     三井海洋開発                          7,900     1,346.00          10,633,400
     レオン自動機                          6,600     1,080.00           7,128,000
     SMC                         20,500     58,320.00         1,195,560,000
     ホソカワミクロン                          4,800     2,732.00          13,113,600
     ユニオンツール                          2,800     3,300.00           9,240,000
     オイレス工業
                               8,800     1,463.00          12,874,400
     日精エー・エス・ビー機械                          2,900     4,480.00          12,992,000
     サトーホールディングス                          9,000     1,912.00          17,208,000
     技研製作所                          6,600     3,015.00          19,899,000
     日本エアーテック                          4,300     1,193.00           5,129,900
     カワタ                          4,900      820.00          4,018,000
     日精樹脂工業                          5,000      948.00          4,740,000
     小松製作所                         295,500      3,014.00          890,637,000
     住友重機械工業                         37,300      2,794.00          104,216,200
     日立建機                         25,100      3,025.00          75,927,500
     日工                          9,300      607.00          5,645,100
     巴工業                          2,700     2,393.00           6,461,100
     井関農機                          5,900     1,215.00           7,168,500
     TOWA                          6,400     1,791.00          11,462,400
     北川鉄工所                          3,800     1,167.00           4,434,600
     シンニッタン                         14,800       218.00          3,226,400
     ローツェ                          3,300     7,610.00          25,113,000
     タカキタ                          9,600      444.00          4,262,400
     クボタ                         333,700      1,900.50          634,196,850
     荏原実業                          3,100     2,295.00           7,114,500
     三菱化工機                          2,300     2,037.00           4,685,100
     月島機械                          8,500      962.00          8,177,000
     帝国電機製作所                          4,800     2,252.00          10,809,600
     新東工業                         12,700       653.00          8,293,100
     澁谷工業                          5,900     2,357.00          13,906,300
     アイチコーポレーション                          8,900      776.00          6,906,400
     小森コーポレーション                         14,600       813.00         11,869,800
     鶴見製作所                          4,800     2,008.00           9,638,400
     荏原製作所                         25,800      4,895.00          126,291,000
     石井鐵工所                          1,700     2,409.00           4,095,300
     酉島製作所                          5,400     1,439.00           7,770,600
     北越工業                          6,300     1,266.00           7,975,800
     ダイキン工業                         75,300     20,705.00         1,559,086,500
     オルガノ                          8,700     3,035.00          26,404,500
                                177/471


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     トーヨーカネツ
                               2,400     2,504.00           6,009,600
     栗田工業                         35,300      5,650.00          199,445,000
     椿本チエイン                          8,900     2,974.00          26,468,600
     大同工業                          3,900      732.00          2,854,800
     日機装                         15,600       990.00         15,444,000
     木村化工機                          6,700      699.00          4,683,300
     レイズネクスト                          8,900     1,248.00          11,107,200
     アネスト岩田                         10,700       871.00          9,319,700
     ダイフク
                              32,500      6,450.00          209,625,000
     サムコ                          2,100     3,700.00           7,770,000
     加藤製作所                          6,000      712.00          4,272,000
     タダノ                         33,300       940.00         31,302,000
     フジテック                         23,100      3,140.00          72,534,000
     CKD                         17,400      1,947.00          33,877,800
     キトー                          5,400     2,719.00          14,682,600
     平和                         21,000      2,446.00          51,366,000
     理想科学工業
                               5,600     2,032.00          11,379,200
     SANKYO                         12,400      5,310.00          65,844,000
     日本金銭機械                          6,900     1,060.00           7,314,000
     マースグループホールディングス                          3,700     2,260.00           8,362,000
     フクシマガリレイ                          4,600     4,090.00          18,814,000
     ダイコク電機                          3,500     1,968.00           6,888,000
     竹内製作所                         11,400      2,944.00          33,561,600
     アマノ                         17,900      2,418.00          43,282,200
     JUKI                          9,800      670.00          6,566,000
     ジャノメ                          7,600      588.00          4,468,800
     ブラザー工業                         84,300      2,030.00          171,129,000
     マックス                          7,800     1,932.00          15,069,600
     モリタホールディングス                         11,000      1,130.00          12,430,000
     グローリー                         16,300      2,126.00          34,653,800
     新晃工業                          6,400     1,418.00           9,075,200
     大和冷機工業                          9,700     1,119.00          10,854,300
     セガサミーホールディングス                         50,700      1,884.00          95,518,800
     リケン                          2,500     2,234.00           5,585,000
     TPR                          7,400     1,207.00           8,931,800
     ツバキ・ナカシマ                         15,500      1,012.00          15,686,000
     ホシザキ                         40,600      4,500.00          182,700,000
     大豊工業                          6,700      646.00          4,328,200
     日本精工                         115,900       707.00         81,941,300
     NTN                         124,300       274.00         34,058,200
     ジェイテクト                         56,100       934.00         52,397,400
     不二越                          4,700     3,665.00          17,225,500
     ミネベアミツミ                         109,700      2,118.00          232,344,600
     日本トムソン                         15,400       549.00          8,454,600
     THK                         36,400      2,581.00          93,948,400
     ユーシン精機                          7,100      668.00          4,742,800
     前澤給装工業                          5,300      939.00          4,976,700
     イーグル工業                          7,000     1,055.00           7,385,000
     日本ピラー工業                          5,800     2,755.00          15,979,000
     キッツ                         23,200       801.00         18,583,200
                                178/471


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     日立製作所
                              316,700      6,890.00         2,182,063,000
     東芝                         121,400      4,365.00          529,911,000
     三菱電機                         651,800      1,331.00          867,545,800
     富士電機                         38,300      5,250.00          201,075,000
     東洋電機製造                          5,300      846.00          4,483,800
     安川電機                         74,700      4,280.00          319,716,000
     シンフォニア テクノロジー                          7,000     1,452.00          10,164,000
     明電舎                          9,600     1,920.00          18,432,000
     オリジン
                               1,600     1,220.00           1,952,000
     山洋電気                          2,700     5,730.00          15,471,000
     デンヨー                          4,800     1,480.00           7,104,000
     PHCホールディングス                          8,800     1,481.00          13,032,800
     ベイカレント・コンサルティング                         50,800      4,520.00          229,616,000
     Orchestra Holding
                               1,900     1,804.00           3,427,600
     s
     アイモバイル                          4,000     1,128.00           4,512,000
     ジャパンエレベーターサービスホール
                              22,800      1,594.00          36,343,200
     ディングス
     GAMEWITH                         10,800       335.00          3,618,000
     ウェルビー                          5,700      716.00          4,081,200
     ミダックホールディングス                          3,900     2,567.00          10,011,300
     キュービーネットホールディングス                          3,600     1,319.00           4,748,400
     RPAホールディングス                         17,300       267.00          4,619,100
     三櫻工業                          9,500      619.00          5,880,500
     マキタ                         78,500      3,145.00          246,882,500
     東芝テック                          9,400     3,485.00          32,759,000
     芝浦メカトロニクス                          1,200     10,410.00           12,492,000
     マブチモーター                         15,700      3,865.00          60,680,500
     日本電産                         153,200      7,359.00         1,127,398,800
     トレックス・セミコンダクター                          3,000     2,702.00           8,106,000
     東光高岳                          3,800     1,793.00           6,813,400
     ダブル・スコープ                         20,600      1,439.00          29,643,400
     ダイヘン                          5,700     3,925.00          22,372,500
     ヤーマン                         12,300      1,341.00          16,494,300
     JVCケンウッド                         57,400       387.00         22,213,800
     I-PEX                          3,600     1,228.00           4,420,800
     日新電機                         15,100      1,266.00          19,116,600
     大崎電気工業                         15,000       535.00          8,025,000
     オムロン                         57,800      6,417.00          370,902,600
     日東工業                          8,500     2,312.00          19,652,000
     IDEC                          9,300     3,090.00          28,737,000
     不二電機工業                          4,100     1,116.00           4,575,600
     ジーエス・ユアサ コーポレーション                         20,700      2,052.00          42,476,400
     サクサホールディングス                          3,800     1,235.00           4,693,000
     メルコホールディングス                          1,700     3,010.00           5,117,000
     日本電気                         89,200      4,645.00          414,334,000
     富士通                         62,800     17,460.00         1,096,488,000
     沖電気工業                         28,500       705.00         20,092,500
     岩崎通信機                          6,000      782.00          4,692,000
     電気興業                          3,000     2,017.00           6,051,000
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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     サンケン電気
                               5,900     6,610.00          38,999,000
     アイホン                          3,800     1,830.00           6,954,000
     ルネサスエレクトロニクス                         411,300      1,218.00          500,963,400
     セイコーエプソン                         84,000      1,985.00          166,740,000
     ワコム                         50,000       602.00         30,100,000
     アルバック                         15,000      5,830.00          87,450,000
     EIZO                          4,600     3,340.00          15,364,000
     ジャパンディスプレイ                         242,200        41.00         9,930,200
     日本信号
                              14,400      1,010.00          14,544,000
     京三製作所                         13,200       402.00          5,306,400
     能美防災                          8,500     1,552.00          13,192,000
     ホーチキ                          4,700     1,387.00           6,518,900
     星和電機                         10,400       445.00          4,628,000
     エレコム                         15,100      1,353.00          20,430,300
     パナソニック ホールディングス                         745,000      1,189.50          886,177,500
     シャープ                         75,900       956.00         72,560,400
     アンリツ
                              44,400      1,351.00          59,984,400
     富士通ゼネラル                         17,900      3,080.00          55,132,000
     ソニーグループ                         441,700      10,350.00         4,571,595,000
     TDK                         99,900      4,535.00          453,046,500
     帝国通信工業                          3,200     1,363.00           4,361,600
     タムラ製作所                         27,100       751.00         20,352,100
     アルプスアルパイン                         56,300      1,239.00          69,755,700
     池上通信機                          8,000      531.00          4,248,000
     日本電波工業                          7,600     1,719.00          13,064,400
     メイコー                          6,900     2,654.00          18,312,600
     ローランド ディー.ジー.                          3,500     2,917.00          10,209,500
     フォスター電機                          6,000      827.00          4,962,000
     SMK                          1,800     2,336.00           4,204,800
     ヨコオ                          5,000     2,218.00          11,090,000
     ホシデン                         15,100      1,553.00          23,450,300
     ヒロセ電機                         10,400     17,290.00          179,816,000
     日本航空電子工業                         12,900      2,128.00          27,451,200
     TOA                          7,300      773.00          5,642,900
     マクセル                         13,700      1,361.00          18,645,700
     古野電気                          8,200      995.00          8,159,000
     スミダコーポレーション                          5,800     1,416.00           8,212,800
     アイコム                          2,400     2,593.00           6,223,200
     リオン                          2,600     1,889.00           4,911,400
     横河電機                         69,000      2,307.00          159,183,000
     新電元工業                          2,400     3,015.00           7,236,000
     アズビル                         43,600      3,480.00          151,728,000
     東亜ディーケーケー                          5,400      820.00          4,428,000
     日本光電工業                         28,800      3,100.00          89,280,000
     共和電業                         11,800       355.00          4,189,000
     日本電子材料                          4,100     1,404.00           5,756,400
     堀場製作所                         13,900      6,000.00          83,400,000
     アドバンテスト                         49,200      9,110.00          448,212,000
     小野測器                         11,300       387.00          4,373,100
     エスペック                          5,000     1,879.00           9,395,000
                                180/471


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     キーエンス
                              62,500     53,370.00         3,335,625,000
     日置電機                          3,300     6,290.00          20,757,000
     シスメックス                         53,900      8,289.00          446,777,100
     日本マイクロニクス                         10,300      1,367.00          14,080,100
     メガチップス                          5,100     2,488.00          12,688,800
     OBARA GROUP                          2,900     3,435.00           9,961,500
     澤藤電機                          3,300     1,133.00           3,738,900
     デンソー                         128,800      6,905.00          889,364,000
     原田工業
                               5,500      832.00          4,576,000
     コーセル                          8,300      973.00          8,075,900
     イリソ電子工業                          5,700     4,205.00          23,968,500
     オプテックスグループ                         11,500      1,928.00          22,172,000
     千代田インテグレ                          2,500     2,320.00           5,800,000
     レーザーテック                         30,800     23,230.00          715,484,000
     スタンレー電気                         44,400      2,548.00          113,131,200
     岩崎電気                          2,000     2,324.00           4,648,000
     ウシオ電機
                              32,600      1,692.00          55,159,200
     岡谷電機産業                           100     251.00           25,100
     日本セラミック                          6,400     2,511.00          16,070,400
     遠藤照明                          6,300      714.00          4,498,200
     古河電池                          4,600     1,116.00           5,133,600
     山一電機                          5,400     1,675.00           9,045,000
     図研                          5,400     3,030.00          16,362,000
     日本電子                         15,600      3,780.00          58,968,000
     カシオ計算機                         46,500      1,293.00          60,124,500
     ファナック                         61,300     20,090.00         1,231,517,000
     日本シイエムケイ                         13,300       500.00          6,650,000
     エンプラス                          1,800     4,035.00           7,263,000
     大真空                          7,600      710.00          5,396,000
     ローム                         28,900     10,090.00          291,601,000
     浜松ホトニクス                         50,100      6,730.00          337,173,000
     三井ハイテック                          6,500     6,660.00          43,290,000
     新光電気工業                         22,100      3,470.00          76,687,000
     京セラ                         97,000      6,723.00          652,131,000
     太陽誘電                         30,400      4,000.00          121,600,000
     村田製作所                         189,400      6,946.00         1,315,572,400
     双葉電子工業                         11,900       539.00          6,414,100
     日東電工                         45,500      7,890.00          358,995,000
     北陸電気工業                          4,300     1,239.00           5,327,700
     東海理化電機製作所                         17,600      1,418.00          24,956,800
     ニチコン                         12,800      1,273.00          16,294,400
     日本ケミコン                          6,200     1,640.00          10,168,000
     KOA                          9,500     1,962.00          18,639,000
     三井E&Sホールディングス                         28,500       386.00         11,001,000
     日立造船                         51,700       830.00         42,911,000
     三菱重工業                         110,300      5,394.00          594,958,200
     川崎重工業                         47,100      3,105.00          146,245,500
     IHI                         39,700      3,855.00          153,043,500
     名村造船所                         16,000       421.00          6,736,000
     マネジメントソリューションズ                          3,500     3,725.00          13,037,500
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     プロレド・パートナーズ
                               9,400      465.00          4,371,000
     and factory                         11,700       353.00          4,130,100
     カーブスホールディングス                         19,700       889.00         17,513,300
     フォーラムエンジニアリング                          5,700      840.00          4,788,000
     日本車輌製造                          2,500     1,926.00           4,815,000
     三菱ロジスネクスト                         10,000       799.00          7,990,000
     フルサト・マルカホールディングス                          6,600     3,390.00          22,374,000
     ヤマエグループホールディングス                          3,700     1,388.00           5,135,600
     FPG                         25,000      1,119.00          27,975,000
     島根銀行                          9,900      464.00          4,593,600
     じもとホールディングス                          8,400      409.00          3,435,600
     全国保証                         16,100      4,990.00          80,339,000
     めぶきフィナンシャルグループ                         305,200       323.00         98,579,600
     ジャパンインベストメントアドバイ
                               5,000     1,189.00           5,945,000
     ザー
     東京きらぼしフィナンシャルグループ                          7,900     2,444.00          19,307,600
     九州フィナンシャルグループ                         108,200       428.00         46,309,600
     かんぽ生命保険                         74,700      2,311.00          172,631,700
     ゆうちょ銀行                         175,100      1,118.00          195,761,800
     富山第一銀行                         15,300       591.00          9,042,300
     コンコルディア・フィナンシャルグ
                              339,000       526.00         178,314,000
     ループ
     ジェイリース                          2,100     2,826.00           5,934,600
     西日本フィナンシャルホールディング
                              38,900       893.00         34,737,700
     ス
     イントラスト                          4,200      782.00          3,284,400
     アルヒ                         12,600      1,001.00          12,612,600
     プレミアグループ                         10,300      1,700.00          17,510,000
     日産自動車                         887,100       428.00         379,678,800
     いすゞ自動車                         181,500      1,652.00          299,838,000
     トヨタ自動車                        3,428,900       1,845.00         6,326,320,500
     日野自動車                         80,500       540.00         43,470,000
     三菱自動車工業                         243,600       530.00         129,108,000
     エフテック                          9,000      507.00          4,563,000
     武蔵精密工業                         15,300      1,620.00          24,786,000
     日産車体                         11,000       819.00          9,009,000
     新明和工業                         19,600      1,052.00          20,619,200
     極東開発工業                         11,000      1,370.00          15,070,000
     トピー工業                          5,100     1,600.00           8,160,000
     ティラド                          1,700     2,566.00           4,362,200
     曙ブレーキ工業                         38,200       155.00          5,921,000
     タチエス                          9,900     1,071.00          10,602,900
     NOK                         24,300      1,186.00          28,819,800
     フタバ産業                         16,700       343.00          5,728,100
     KYB                          6,000     3,320.00          19,920,000
     大同メタル工業                         12,200       480.00          5,856,000
     プレス工業                         27,900       418.00         11,662,200
     ミクニ                         13,600       323.00          4,392,800
     太平洋工業                         14,300      1,039.00          14,857,700
     アイシン                         48,200      3,575.00          172,315,000
                                182/471


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     マツダ
                              206,600       999.00         206,393,400
     今仙電機製作所                          2,500      651.00          1,627,500
     本田技研工業                         507,600      3,120.00         1,583,712,000
     スズキ                         114,700      4,470.00          512,709,000
     SUBARU                         197,600      2,127.00          420,295,200
     ヤマハ発動機                         98,100      3,130.00          307,053,000
     小糸製作所                         75,100      2,005.00          150,575,500
     エクセディ                         10,200      1,595.00          16,269,000
     ミツバ
                              11,700       476.00          5,569,200
     豊田合成                         18,200      2,058.00          37,455,600
     愛三工業                         10,300       692.00          7,127,600
     盟和産業                          4,800      912.00          4,377,600
     ヨロズ                          5,900      703.00          4,147,700
     エフ・シー・シー                         11,100      1,347.00          14,951,700
     シマノ                         25,500     21,270.00          542,385,000
     テイ・エス テック                         28,600      1,563.00          44,701,800
     三十三フィナンシャルグループ
                               5,500     1,500.00           8,250,000
     第四北越フィナンシャルグループ                          9,700     2,658.00          25,782,600
     ひろぎんホールディングス                         80,200       642.00         51,488,400
     マーキュリアホールディングス                          5,000      575.00          2,875,000
     おきなわフィナンシャルグループ                          5,900     2,163.00          12,761,700
     ダイレクトマーケティングミックス                          7,300     1,455.00          10,621,500
     ポピンズ                          3,200     1,535.00           4,912,000
     LITALICO                          5,000     2,266.00          11,330,000
     十六フィナンシャルグループ                          8,000     2,732.00          21,856,000
     北國フィナンシャルホールディングス                          5,200     4,630.00          24,076,000
     ネットプロテクションズホールディン
                              20,300       489.00          9,926,700
     グス
     プロクレアホールディングス                          7,500     2,145.00          16,087,500
     あいちフィナンシャルグループ                          8,600     2,208.00          18,988,800
     ジャムコ                          3,400     1,556.00           5,290,400
     小野建                          6,100     1,438.00           8,771,800
     はるやまホールディングス                         11,000       432.00          4,752,000
     南陽                          2,700     1,883.00           5,084,100
     ノジマ                         21,600      1,347.00          29,095,200
     佐鳥電機                          4,100     1,313.00           5,383,300
     カッパ・クリエイト                         10,400      1,376.00          14,310,400
     伯東                          3,800     4,085.00          15,523,000
     コンドーテック                          5,100      972.00          4,957,200
     中山福                         14,500       321.00          4,654,500
     ライトオン                          6,600      597.00          3,940,200
     ナガイレーベン                          8,300     2,020.00          16,766,000
     三菱食品                          6,100     3,125.00          19,062,500
     良品計画                         85,200      1,460.00          124,392,000
     松田産業                          5,000     2,270.00          11,350,000
     第一興商                         12,800      3,890.00          49,792,000
     メディパルホールディングス                         68,500      1,752.00          120,012,000
     アドヴァングループ                          6,300      843.00          5,310,900
     SPK                          3,400     1,383.00           4,702,200
     萩原電気ホールディングス                          2,500     2,427.00           6,067,500
                                183/471


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     アルビス
                               2,200     2,345.00           5,159,000
     アズワン                          9,700     5,530.00          53,641,000
     スズデン                          2,300     2,215.00           5,094,500
     シモジマ                          4,700      915.00          4,300,500
     ドウシシャ                          7,000     1,555.00          10,885,000
     小津産業                          2,600     1,466.00           3,811,600
     コナカ                         14,200       332.00          4,714,400
     高速                          3,400     1,686.00           5,732,400
     ハウス オブ ローゼ
                               2,900     1,637.00           4,747,300
     G-7ホールディングス                          8,200     1,505.00          12,341,000
     イオン北海道                          9,800     1,124.00          11,015,200
     コジマ                         12,700       602.00          7,645,400
     ヒマラヤ                          4,900      926.00          4,537,400
     コーナン商事                          8,900     3,295.00          29,325,500
     ネットワンシステムズ                         23,300      3,335.00          77,705,500
     エコス                          2,700     1,801.00           4,862,700
     ワタミ
                               8,000      996.00          7,968,000
     パン・パシフィック・インターナショ
                              148,200      2,266.00          335,821,200
     ナルホールディングス
     丸文                          5,900      935.00          5,516,500
     西松屋チェーン                         14,600      1,434.00          20,936,400
     ゼンショーホールディングス                         36,200      3,345.00          121,089,000
     ハピネット                          5,600     1,884.00          10,550,400
     橋本総業ホールディングス                          4,900      996.00          4,880,400
     日本ライフライン                         19,400       911.00         17,673,400
     サイゼリヤ                         11,000      2,940.00          32,340,000
     VTホールディングス                         25,100       496.00         12,449,600
     アルゴグラフィックス                          5,700     3,825.00          21,802,500
     魚力                          2,300     2,097.00           4,823,100
     IDOM                         20,000       683.00         13,660,000
     日本エム・ディ・エム                          4,800      983.00          4,718,400
     フジ・コーポレーション                          3,900     1,288.00           5,023,200
     ユナイテッドアローズ                          7,100     1,753.00          12,446,300
     進和                          4,400     1,951.00           8,584,400
     ダイトロン                          2,600     2,358.00           6,130,800
     ハイデイ日高                          9,800     1,933.00          18,943,400
     シークス                          9,400     1,309.00          12,304,600
     コロワイド                         30,400      1,742.00          52,956,800
     ピーシーデポコーポレーション                         18,300       270.00          4,941,000
     田中商事                          8,300      564.00          4,681,200
     オーハシテクニカ                          3,400     1,385.00           4,709,000
     壱番屋                          5,200     4,580.00          23,816,000
     白銅                          2,400     2,417.00           5,800,800
     スギホールディングス                         13,300      6,120.00          81,396,000
     薬王堂ホールディングス                          3,700     2,644.00           9,782,800
     島津製作所                         76,100      3,830.00          291,463,000
     JMS                          9,600      509.00          4,886,400
     長野計器                          4,500     1,091.00           4,909,500
     ブイ・テクノロジー                          3,100     2,575.00           7,982,500
     スター精密                         11,900      1,673.00          19,908,700
                                184/471


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     東京計器
                               4,800     1,322.00           6,345,600
     愛知時計電機                          3,600     1,324.00           4,766,400
     インターアクション                          3,800     1,504.00           5,715,200
     オーバル                          6,800      462.00          3,141,600
     東京精密                         13,700      4,430.00          60,691,000
     マニー                         27,500      2,090.00          57,475,000
     ニコン                         97,100      1,209.00          117,393,900
     トプコン                         32,900      1,496.00          49,218,400
     オリンパス
                              390,400      2,443.50          953,942,400
     理研計器                          3,900     4,380.00          17,082,000
     SCREENホールディングス                         10,700      8,810.00          94,267,000
     キヤノン電子                          6,900     1,531.00          10,563,900
     タムロン                          4,700     3,320.00          15,604,000
     HOYA                         134,900      13,125.00         1,770,562,500
     シード                          2,600      484.00          1,258,400
     ノーリツ鋼機                          5,900     2,727.00          16,089,300
     A&Dホロンホールディングス
                               9,100     1,016.00           9,245,600
     朝日インテック                         82,500      2,267.00          187,027,500
     キヤノン                         342,600      2,989.00         1,024,031,400
     リコー                         163,700      1,009.00          165,173,300
     シチズン時計                         68,700       581.00         39,914,700
     リズム                          1,200     1,670.00           2,004,000
     メニコン                         21,400      2,836.00          60,690,400
     KYORITSU                         25,700       120.00          3,084,000
     スノーピーク                         10,700      2,158.00          23,090,600
     パラマウントベッドホールディングス                         14,400      2,546.00          36,662,400
     トランザクション                          4,800     1,155.00           5,544,000
     粧美堂                          2,200      354.00           778,800
     ニホンフラッシュ                          5,900      872.00          5,144,800
     前田工繊                          6,800     3,005.00          20,434,000
     永大産業                         18,700       220.00          4,114,000
     アートネイチャー                          6,400      742.00          4,748,800
     バンダイナムコホールディングス                         57,000      8,363.00          476,691,000
     アイフィスジャパン                          7,000      609.00          4,263,000
     SHOEI                          6,600     5,260.00          34,716,000
     フランスベッドホールディングス                          7,700      928.00          7,145,600
     マーベラス                         10,200       657.00          6,701,400
     パイロットコーポレーション                          9,800     4,685.00          45,913,000
     エイベックス                         10,600      1,577.00          16,716,200
     フジシールインターナショナル                         12,600      1,697.00          21,382,200
     タカラトミー                         28,800      1,242.00          35,769,600
     広済堂ホールディングス                          4,200     2,019.00           8,479,800
     レック                          8,900      854.00          7,600,600
     プロネクサス                          5,200      936.00          4,867,200
     大建工業                          3,800     2,131.00           8,097,800
     きもと                          5,500      224.00          1,232,000
     凸版印刷                         81,700      2,029.00          165,769,300
     大日本印刷                         74,100      2,687.00          199,106,700
     共同印刷                          1,900     2,732.00           5,190,800
     NISSHA                         11,900      1,842.00          21,919,800
                                185/471


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     藤森工業
                               4,900     3,120.00          15,288,000
     TAKARA & COMPANY                          4,300     2,101.00           9,034,300
     前澤化成工業                          4,000     1,362.00           5,448,000
     未来工業                          3,300     1,433.00           4,728,900
     アシックス                         57,600      2,849.00          164,102,400
     ツツミ                          2,500     1,911.00           4,777,500
     JSP                          4,400     1,479.00           6,507,600
     ニチハ                          7,800     2,637.00          20,568,600
     ローランド
                               4,600     3,755.00          17,273,000
     エフピコ                         11,800      3,520.00          41,536,000
     小松ウオール工業                          2,700     1,804.00           4,870,800
     ヤマハ                         39,400      5,040.00          198,576,000
     河合楽器製作所                          1,800     2,533.00           4,559,400
     ピジョン                         39,800      2,159.00          85,928,200
     天馬                          5,300     2,049.00          10,859,700
     兼松サステック                          3,000     1,570.00           4,710,000
     キングジム
                               5,500      880.00          4,840,000
     象印マホービン                         18,600      1,622.00          30,169,200
     リンテック                         12,500      2,174.00          27,175,000
     信越ポリマー                         11,600      1,164.00          13,502,400
     東リ                         23,200       221.00          5,127,200
     イトーキ                         12,800       567.00          7,257,600
     任天堂                         394,200      5,541.00         2,184,262,200
     三菱鉛筆                          8,900     1,382.00          12,299,800
     松風                          2,800     2,312.00           6,473,600
     タカラスタンダード                         12,100      1,358.00          16,431,800
     コクヨ                         30,100      1,861.00          56,016,100
     ナカバヤシ                          9,300      483.00          4,491,900
     ニフコ                         22,600      3,290.00          74,354,000
     グローブライド                          5,000     2,562.00          12,810,000
     オカムラ                         18,800      1,351.00          25,398,800
     バルカー                          5,200     2,638.00          13,717,600
     MUTOHホールディングス                          2,400     1,713.00           4,111,200
     伊藤忠商事                         407,100      4,187.00         1,704,527,700
     丸紅                         521,600      1,532.00          799,091,200
     スクロール                          9,800      708.00          6,938,400
     ヨンドシーホールディングス                          5,700     1,706.00           9,724,200
     長瀬産業                         31,100      2,004.00          62,324,400
     蝶理                          3,500     2,077.00           7,269,500
     豊田通商                         57,900      5,110.00          295,869,000
     オンワードホールディングス                         40,600       306.00         12,423,600
     三共生興                         10,200       463.00          4,722,600
     兼松                         25,700      1,501.00          38,575,700
     美津濃                          6,200     2,765.00          17,143,000
     三井物産                         483,400      3,926.00         1,897,828,400
     日本紙パルプ商事                          3,500     4,900.00          17,150,000
     東京エレクトロン                         44,100     41,590.00         1,834,119,000
     カメイ                          7,000     1,183.00           8,281,000
     OUGホールディングス                          1,700     2,390.00           4,063,000
     スターゼン                          5,000     2,058.00          10,290,000
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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     セイコーグループ
                               9,700     2,946.00          28,576,200
     山善                         17,800       998.00         17,764,400
     椿本興業                          1,300     3,805.00           4,946,500
     住友商事                         409,200      2,230.50          912,720,600
     BIPROGY                         23,000      3,300.00          75,900,000
     内田洋行                          2,900     4,320.00          12,528,000
     三菱商事                         413,100      4,330.00         1,788,723,000
     第一実業                          2,300     4,320.00           9,936,000
     キヤノンマーケティングジャパン
                              15,300      3,015.00          46,129,500
     西華産業                          2,900     1,563.00           4,532,700
     佐藤商事                          4,600     1,189.00           5,469,400
     菱洋エレクトロ                          5,600     2,327.00          13,031,200
     東京産業                          6,200      751.00          4,656,200
     ユアサ商事                          5,900     3,520.00          20,768,000
     神鋼商事                          1,700     4,540.00           7,718,000
     阪和興業                         11,900      3,685.00          43,851,500
     正栄食品工業
                               4,400     3,780.00          16,632,000
     カナデン                          5,300     1,098.00           5,819,400
     菱電商事                          5,300     1,655.00           8,771,500
     ニプロ                         52,100      1,018.00          53,037,800
     岩谷産業                         15,000      5,730.00          85,950,000
     ナイス                          2,900     1,360.00           3,944,000
     極東貿易                          3,900     1,340.00           5,226,000
     アステナホールディングス                         11,700       430.00          5,031,000
     兼松エレクトロニクス                          4,000     4,215.00          16,860,000
     三愛オブリ                         18,200      1,246.00          22,677,200
     稲畑産業                         13,500      2,341.00          31,603,500
     GSIクレオス                          3,800     1,414.00           5,373,200
     明和産業                          8,800      670.00          5,896,000
     クワザワホールディングス                         10,600       405.00          4,293,000
     ゴールドウイン                         11,100      9,330.00          103,563,000
     ユニ・チャーム                         130,500      5,207.00          679,513,500
     デサント                         10,800      2,986.00          32,248,800
     ワキタ                         12,100      1,181.00          14,290,100
     ヤマトインターナショナル                         17,500       242.00          4,235,000
     東邦ホールディングス                         16,400      2,132.00          34,964,800
     サンゲツ                         16,600      2,097.00          34,810,200
     ミツウロコグループホールディングス                          8,500     1,121.00           9,528,500
     シナネンホールディングス                          2,100     3,685.00           7,738,500
     伊藤忠エネクス                         16,400      1,013.00          16,613,200
     サンリオ                         18,700      4,420.00          82,654,000
     サンワ テクノス                          3,400     1,525.00           5,185,000
     リョーサン                          7,000     2,875.00          20,125,000
     新光商事                          8,900     1,205.00          10,724,500
     トーホー                          2,900     1,686.00           4,889,400
     三信電気                          2,700     2,271.00           6,131,700
     東陽テクニカ                          7,300     1,335.00           9,745,500
     モスフードサービス                          9,700     3,070.00          29,779,000
     加賀電子                          5,400     4,080.00          22,032,000
     三益半導体工業                          5,800     2,439.00          14,146,200
                                187/471


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     都築電気
                               3,600     1,260.00           4,536,000
     立花エレテック                          4,800     1,762.00           8,457,600
     木曽路                         10,000      2,086.00          20,860,000
     SRSホールディングス                         10,900       861.00          9,384,900
     千趣会                         12,200       397.00          4,843,400
     リテールパートナーズ                          9,800     1,264.00          12,387,200
     ケーヨー                         10,600       890.00          9,434,000
     上新電機                          5,900     1,912.00          11,280,800
     日本瓦斯
                              35,400      2,146.00          75,968,400
     ロイヤルホールディングス                         12,700      2,386.00          30,302,200
     東天紅                          5,400      789.00          4,260,600
     いなげや                          6,400     1,173.00           7,507,200
     チヨダ                          6,600      753.00          4,969,800
     ライフコーポレーション                          5,800     2,555.00          14,819,000
     リンガーハット                          8,500     2,202.00          18,717,000
     MrMaxHD                          9,300      654.00          6,082,200
     AOKIホールディングス
                              12,300       654.00          8,044,200
     オークワ                         10,600       912.00          9,667,200
     コメリ                         10,200      2,643.00          26,958,600
     青山商事                         14,100       873.00         12,309,300
     しまむら                          7,800     12,620.00           98,436,000
     高島屋                         49,800      1,682.00          83,763,600
     松屋                         11,200       998.00         11,177,600
     エイチ・ツー・オー リテイリング                         32,200      1,165.00          37,513,000
     近鉄百貨店                          2,100     2,457.00           5,159,700
     丸井グループ                         48,700      2,178.00          106,068,600
     クレディセゾン                         39,000      1,699.00          66,261,000
     アクシアル リテイリング                          4,500     3,305.00          14,872,500
     イオン                         224,000      2,786.00          624,064,000
     イズミ                         10,000      2,907.00          29,070,000
     平和堂                         11,000      2,074.00          22,814,000
     フジ                         10,100      1,801.00          18,190,100
     ヤオコー                          7,500     6,790.00          50,925,000
     ゼビオホールディングス                          9,000      914.00          8,226,000
     ケーズホールディングス                         52,500      1,112.00          58,380,000
     PALTAC                         10,400      4,330.00          45,032,000
     三谷産業                         16,100       309.00          4,974,900
     日産東京販売ホールディングス                          4,800      287.00          1,377,600
     新生銀行                         18,100      2,258.00          40,869,800
     あおぞら銀行                         38,700      2,627.00          101,664,900
     三菱UFJフィナンシャル・グループ                        4,032,100        818.40        3,299,870,640
     りそなホールディングス                         784,900       692.50         543,543,250
     三井住友トラスト・ホールディングス                         113,900      4,439.00          505,602,100
     三井住友フィナンシャルグループ                         449,400      4,974.00         2,235,315,600
     千葉銀行                         171,400       914.00         156,659,600
     群馬銀行                         119,300       476.00         56,786,800
     武蔵野銀行                          7,900     1,963.00          15,507,700
     千葉興業銀行                         11,400       431.00          4,913,400
     筑波銀行                         27,000       218.00          5,886,000
     七十七銀行                         19,700      2,030.00          39,991,000
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     秋田銀行
                               4,100     1,839.00           7,539,900
     山形銀行                          6,800     1,180.00           8,024,000
     岩手銀行                          4,200     1,955.00           8,211,000
     東邦銀行                         48,600       215.00         10,449,000
     ふくおかフィナンシャルグループ                         49,100      2,849.00          139,885,900
     スルガ銀行                         54,200       428.00         23,197,600
     八十二銀行                         126,200       526.00         66,381,200
     山梨中央銀行                          6,300     1,084.00           6,829,200
     大垣共立銀行
                              11,700      1,800.00          21,060,000
     福井銀行                          5,500     1,455.00           8,002,500
     清水銀行                          3,400     1,523.00           5,178,200
     富山銀行                          1,100     1,726.00           1,898,600
     滋賀銀行                         10,200      2,653.00          27,060,600
     南都銀行                          9,300     2,396.00          22,282,800
     百五銀行                         57,900       354.00         20,496,600
     京都銀行                         19,500      5,620.00          109,590,000
     紀陽銀行
                              22,000      1,454.00          31,988,000
     ほくほくフィナンシャルグループ                         39,100       914.00         35,737,400
     山陰合同銀行                         38,500       747.00         28,759,500
     百十四銀行                          5,600     1,790.00          10,024,000
     四国銀行                          9,800      933.00          9,143,400
     阿波銀行                          9,100     2,040.00          18,564,000
     大分銀行                          3,700     1,942.00           7,185,400
     宮崎銀行                          4,000     2,342.00           9,368,000
     佐賀銀行                          3,600     1,614.00           5,810,400
     琉球銀行                         14,100       840.00         11,844,000
     セブン銀行                         220,300       264.00         58,159,200
     みずほフィナンシャルグループ                         889,400      1,767.00         1,571,569,800
     山口フィナンシャルグループ                         67,900       831.00         56,424,900
     芙蓉総合リース                          5,700     8,460.00          48,222,000
     みずほリース                          9,200     3,275.00          30,130,000
     東京センチュリー                         11,500      4,495.00          51,692,500
     SBIホールディングス                         89,000      2,605.00          231,845,000
     日本証券金融                         24,700      1,076.00          26,577,200
     アイフル                         101,900       399.00         40,658,100
     長野銀行                          3,700     1,286.00           4,758,200
     名古屋銀行                          4,100     3,220.00          13,202,000
     北洋銀行                         93,200       242.00         22,554,400
     大光銀行                          3,600     1,175.00           4,230,000
     愛媛銀行                          8,300      876.00          7,270,800
     京葉銀行                         28,600       561.00         16,044,600
     栃木銀行                         28,200       302.00          8,516,400
     北日本銀行                          2,600     1,968.00           5,116,800
     東和銀行                         11,300       544.00          6,147,200
     リコーリース                          5,800     3,640.00          21,112,000
     イオンフィナンシャルサービス                         35,300      1,414.00          49,914,200
     アコム                         109,800       314.00         34,477,200
     ジャックス                          6,600     4,135.00          27,291,000
     オリエントコーポレーション                         16,100      1,145.00          18,434,500
     オリックス                         411,400      2,139.50          880,190,300
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     三菱HCキャピタル
                              239,800       647.00         155,150,600
     ジャフコ グループ                         20,500      2,310.00          47,355,000
     九州リースサービス                          3,400      667.00          2,267,800
     トモニホールディングス                         49,700       352.00         17,494,400
     大和証券グループ本社                         439,800       585.00         257,283,000
     野村ホールディングス                        1,132,600        476.20         539,344,120
     岡三証券グループ                         54,000       384.00         20,736,000
     丸三証券                         20,500       400.00          8,200,000
     東洋証券
                              20,400       277.00          5,650,800
     東海東京フィナンシャル・ホールディ
                              66,900       351.00         23,481,900
     ングス
     光世証券                          5,100      365.00          1,861,500
     水戸証券                         22,100       211.00          4,663,100
     いちよし証券                         11,300       614.00          6,938,200
     松井証券                         36,300       772.00         28,023,600
     SOMPOホールディングス                         105,600      5,761.00          608,361,600
     日本取引所グループ                         172,800      1,825.00          315,360,000
     マネックスグループ                         68,700       402.00         27,617,400
     極東証券                          7,900      583.00          4,605,700
     岩井コスモホールディングス                          7,000     1,265.00           8,855,000
     アイザワ証券グループ                          8,900      706.00          6,283,400
     フィデアホールディングス                          6,400     1,365.00           8,736,000
     池田泉州ホールディングス                         78,700       237.00         18,651,900
     アニコム ホールディングス                         20,900       590.00         12,331,000
     MS&ADインシュアランスグループ
                              138,700      4,108.00          569,779,600
     ホールディングス
     スパークス・グループ                          6,900     1,678.00          11,578,200
     第一生命ホールディングス                         313,100      2,885.50          903,450,050
     東京海上ホールディングス                         619,300      2,891.50         1,790,705,950
     イー・ギャランティ                          9,900     2,212.00          21,898,800
     アサックス                          8,000      616.00          4,928,000
     NECキャピタルソリューション                          3,000     2,055.00           6,165,000
     T&Dホールディングス                         165,100      1,789.00          295,363,900
     アドバンスクリエイト                          2,900     1,034.00           2,998,600
     三井不動産                         267,300      2,441.50          652,612,950
     三菱地所                         389,900      1,712.50          667,703,750
     平和不動産                         10,000      3,855.00          38,550,000
     東京建物                         58,600      1,742.00          102,081,200
     京阪神ビルディング                          7,900     1,235.00           9,756,500
     住友不動産                         111,200      3,187.00          354,394,400
     テーオーシー                         11,100       665.00          7,381,500
     東京楽天地                          1,100     4,085.00           4,493,500
     レオパレス21                         69,200       282.00         19,514,400
     スターツコーポレーション                          8,800     2,613.00          22,994,400
     フジ住宅                          8,600      643.00          5,529,800
     空港施設                          9,100      510.00          4,641,000
     ゴールドクレスト                          5,800     1,689.00           9,796,200
     リログループ                         35,700      2,070.00          73,899,000
     エスリード                          2,900     1,812.00           5,254,800
     日神グループホールディングス                         11,300       436.00          4,926,800
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     日本エスコン
                              13,800       818.00         11,288,400
     MIRARTHホールディングス                         31,100       368.00         11,444,800
     AVANTIA                          5,800      783.00          4,541,400
     イオンモール                         31,900      1,685.00          53,751,500
     ファースト住建                          4,300     1,000.00           4,300,000
     カチタス                         16,500      2,937.00          48,460,500
     東祥                          4,500     1,104.00           4,968,000
     トーセイ                         10,200      1,352.00          13,790,400
     穴吹興産
                               2,300     1,930.00           4,439,000
     サンフロンティア不動産                         10,200      1,095.00          11,169,000
     FJネクストホールディングス                          6,500      948.00          6,162,000
     グランディハウス                          8,700      540.00          4,698,000
     東武鉄道                         68,600      3,130.00          214,718,000
     相鉄ホールディングス                         20,600      2,155.00          44,393,000
     東急                         175,100      1,659.00          290,490,900
     京浜急行電鉄                         70,800      1,338.00          94,730,400
     小田急電鉄
                              94,700      1,701.00          161,084,700
     京王電鉄                         33,000      4,865.00          160,545,000
     京成電鉄                         40,300      3,760.00          151,528,000
     富士急行                          7,700     4,785.00          36,844,500
     東日本旅客鉄道                         105,900      7,537.00          798,168,300
     西日本旅客鉄道                         79,800      5,647.00          450,630,600
     東海旅客鉄道                         48,100     16,010.00          770,081,000
     西武ホールディングス                         75,500      1,398.00          105,549,000
     鴻池運輸                         10,600      1,549.00          16,419,400
     西日本鉄道                         16,700      2,534.00          42,317,800
     ハマキョウレックス                          4,900     3,230.00          15,827,000
     サカイ引越センター                          3,000     4,440.00          13,320,000
     近鉄グループホールディングス                         62,300      4,420.00          275,366,000
     阪急阪神ホールディングス                         83,100      3,970.00          329,907,000
     南海電気鉄道                         29,800      2,825.00          84,185,000
     京阪ホールディングス                         25,800      3,410.00          87,978,000
     神戸電鉄                          1,700     3,165.00           5,380,500
     名古屋鉄道                         68,900      2,182.00          150,339,800
     山陽電気鉄道                          4,700     2,104.00           9,888,800
     アルプス物流                          5,000     1,117.00           5,585,000
     トランコム                          1,800     7,570.00          13,626,000
     ヤマトホールディングス                         79,800      2,205.00          175,959,000
     山九                         15,900      4,885.00          77,671,500
     日新                          4,700     2,044.00           9,606,800
     丸全昭和運輸                          3,900     3,035.00          11,836,500
     センコーグループホールディングス                         33,000       966.00         31,878,000
     トナミホールディングス                          1,400     3,610.00           5,054,000
     ニッコンホールディングス                         20,000      2,352.00          47,040,000
     日本石油輸送                          1,300     2,190.00           2,847,000
     福山通運                          5,200     3,195.00          16,614,000
     セイノーホールディングス                         38,800      1,190.00          46,172,000
     神奈川中央交通                          1,800     3,250.00           5,850,000
     日立物流                         13,700      8,900.00          121,930,000
     AZ-COM丸和ホールディングス                         15,000      1,517.00          22,755,000
                                191/471


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     C&Fロジホールディングス
                               6,000     1,170.00           7,020,000
     日本郵船                         166,800      3,143.00          524,252,400
     商船三井                         109,900      3,325.00          365,417,500
     川崎汽船                         53,100      2,725.00          144,697,500
     NSユナイテッド海運                          3,400     3,780.00          12,852,000
     明治海運                          6,200      708.00          4,389,600
     飯野海運                         22,900       923.00         21,136,700
     共栄タンカー                           600     923.00           553,800
     九州旅客鉄道
                              44,100      2,894.00          127,625,400
     SGホールディングス                         119,600      1,974.00          236,090,400
     NIPPON EXPRESSホール
                              23,300      7,820.00          182,206,000
     ディングス
     日本航空                         153,100      2,652.00          406,021,200
     ANAホールディングス                         169,600      2,819.50          478,187,200
     パスコ                          1,200     1,328.00           1,593,600
     TREホールディングス                         13,500      1,474.00          19,899,000
     人・夢・技術グループ                          2,900     1,801.00           5,222,900
     西本Wismettacホールディン
                               1,700     3,500.00           5,950,000
     グス
     Genky DrugStores                          3,300     3,425.00          11,302,500
     KPPグループホールディングス                         15,400       785.00         12,089,000
     ナルミヤ・インターナショナル                          5,600      864.00          4,838,400
     ブックオフグループホールディングス                          3,900     1,315.00           5,128,500
     ギフトホールディングス
                               1,400     3,885.00           5,439,000
     三菱倉庫                         13,400      3,120.00          41,808,000
     三井倉庫ホールディングス                          5,800     3,600.00          20,880,000
     住友倉庫                         17,100      1,966.00          33,618,600
     澁澤倉庫                          2,500     2,048.00           5,120,000
     ヤマタネ                          2,900     1,645.00           4,770,500
     東陽倉庫                         16,500       248.00          4,092,000
     乾汽船                          8,000     1,938.00          15,504,000
     日本トランスシティ                         12,500       506.00          6,325,000
     中央倉庫                          5,200      932.00          4,846,400
     安田倉庫                          5,200      914.00          4,752,800
     東洋埠頭                          3,800     1,279.00           4,860,200
     上組                         31,000      2,728.00          84,568,000
     キユーソー流通システム                          4,200      957.00          4,019,400
     東海運                         13,300       277.00          3,684,100
     エーアイテイー                          3,900     1,408.00           5,491,200
     日本コンセプト                          2,700     1,581.00           4,268,700
     TBSホールディングス                         32,100      1,505.00          48,310,500
     日本テレビホールディングス                         55,400      1,027.00          56,895,800
     朝日放送グループホールディングス                          7,800      621.00          4,843,800
     テレビ朝日ホールディングス                         15,200      1,312.00          19,942,400
     スカパーJSATホールディングス                         55,600       471.00         26,187,600
     テレビ東京ホールディングス                          4,500     1,769.00           7,960,500
     日本BS放送                          4,800      896.00          4,300,800
     ビジョン                          8,200     1,280.00          10,496,000
     USEN-NEXT HOLDING
                               5,600     2,024.00          11,334,400
     S
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     コネクシオ
                               4,400     1,206.00           5,306,400
     日本通信                         57,800       211.00         12,195,800
     日本電信電話                         802,500      3,727.00         2,990,917,500
     KDDI                         484,000      3,989.00         1,930,676,000
     ソフトバンク                        1,006,100       1,484.00         1,493,052,400
     光通信                          7,400     17,290.00          127,946,000
     エムティーアイ                          9,400      508.00          4,775,200
     GMOインターネットグループ                         23,300      2,373.00          55,290,900
     アイドママーケティングコミュニケー
                              16,400       274.00          4,493,600
     ション
     KADOKAWA                         33,100      2,465.00          81,591,500
     学研ホールディングス                         10,400       922.00          9,588,800
     ゼンリン                         10,700       815.00          8,720,500
     インプレスホールディングス                         22,700       206.00          4,676,200
     東京電力ホールディングス                         562,900       499.00         280,887,100
     中部電力                         230,100      1,305.00          300,280,500
     関西電力                         241,100      1,174.00          283,051,400
     中国電力                         99,400       630.00         62,622,000
     北陸電力                         58,900       531.00         31,275,900
     東北電力                         152,700       663.00         101,240,100
     四国電力                         53,300       726.00         38,695,800
     九州電力                         143,900       695.00         100,010,500
     北海道電力                         60,300       439.00         26,471,700
     沖縄電力                         14,600      1,003.00          14,643,800
     電源開発                         47,000      2,105.00          98,935,000
     エフオン                          7,600      499.00          3,792,400
     イーレックス                         11,100      2,328.00          25,840,800
     レノバ                         16,600      2,516.00          41,765,600
     東京瓦斯                         132,000      2,574.00          339,768,000
     大阪瓦斯                         126,500      2,101.00          265,776,500
     東邦瓦斯                         24,600      2,526.00          62,139,600
     北海道瓦斯                          3,700     1,615.00           5,975,500
     広島ガス                          7,900      337.00          2,662,300
     西部ガスホールディングス                          5,900     1,663.00           9,811,700
     静岡ガス                         14,200      1,081.00          15,350,200
     メタウォーター                          7,800     1,683.00          13,127,400
     アイネット                          3,800     1,257.00           4,776,600
     松竹                          3,600     11,680.00           42,048,000
     東宝                         39,200      5,070.00          198,744,000
     エイチ・アイ・エス                         16,800      1,919.00          32,239,200
     東映                          1,700     18,420.00           31,314,000
     ラックランド                          2,000     2,936.00           5,872,000
     エヌ・ティ・ティ・データ                         196,500      1,917.00          376,690,500
     共立メンテナンス                         11,000      5,610.00          61,710,000
     イチネンホールディングス                          6,800     1,240.00           8,432,000
     建設技術研究所                          3,300     3,320.00          10,956,000
     スペース                          5,600      906.00          5,073,600
     アインホールディングス                          9,100     5,970.00          54,327,000
     燦ホールディングス                          2,800     1,719.00           4,813,200
     ピー・シー・エー                          4,300     1,241.00           5,336,300
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     東京テアトル
                               4,000     1,118.00           4,472,000
     タナベコンサルティンググループ                          7,000      634.00          4,438,000
     ビジネスブレイン太田昭和                          2,700     1,797.00           4,851,900
     ナガワ                          1,700     7,000.00          11,900,000
     東京都競馬                          5,400     3,680.00          19,872,000
     カナモト                         11,800      2,283.00          26,939,400
     DTS                         13,800      3,070.00          42,366,000
     スクウェア・エニックス・ホールディ
                              31,500      6,020.00          189,630,000
     ングス
     シーイーシー                          8,800     1,543.00          13,578,400
     カプコン                         62,200      4,185.00          260,307,000
     西尾レントオール                          6,000     3,160.00          18,960,000
     アイ・エス・ビー                          3,600     1,274.00           4,586,400
     日本空港ビルデング                         21,800      6,230.00          135,814,000
     トランス・コスモス                          8,000     3,235.00          25,880,000
     乃村工藝社                         28,000       924.00         25,872,000
     ジャステック                          3,800     1,173.00           4,457,400
     SCSK                         51,100      2,014.00          102,915,400
     藤田観光                          2,900     2,759.00           8,001,100
     KNT-CTホールディングス                          3,800     1,568.00           5,958,400
     日本管財                          6,700     2,508.00          16,803,600
     トーカイ                          5,700     1,904.00          10,852,800
     セコム                         65,400      7,784.00          509,073,600
     NSW                          2,400     2,080.00           4,992,000
     セントラル警備保障                          3,500     2,297.00           8,039,500
     アイネス                          4,400     1,337.00           5,882,800
     丹青社                         12,400       685.00          8,494,000
     メイテック                         25,600      2,376.00          60,825,600
     TKC                         11,200      3,580.00          40,096,000
     富士ソフト                          7,100     7,510.00          53,321,000
     応用地質                          6,200     2,193.00          13,596,600
     船井総研ホールディングス                         13,500      2,706.00          36,531,000
     NSD                         22,300      2,331.00          51,981,300
     進学会ホールディングス                         14,600       300.00          4,380,000
     丸紅建材リース                          2,500     1,719.00           4,297,500
     コナミグループ                         26,800      5,760.00          154,368,000
     学究社                          2,900     1,782.00           5,167,800
     ベネッセホールディングス                         24,000      1,982.00          47,568,000
     イオンディライト                          7,100     2,988.00          21,214,800
     ナック                          5,200      919.00          4,778,800
     福井コンピュータホールディングス                          4,400     2,711.00          11,928,400
     ダイセキ                         13,100      4,625.00          60,587,500
     ステップ                          2,600     1,772.00           4,607,200
     日鉄物産                          4,500     5,020.00          22,590,000
     泉州電業                          3,300     3,195.00          10,543,500
     元気寿司                          2,100     3,075.00           6,457,500
     トラスコ中山                         13,900      2,076.00          28,856,400
     ヤマダホールディングス                         270,900       469.00         127,052,100
     オートバックスセブン                         23,000      1,424.00          32,752,000
     モリト                          6,400      741.00          4,742,400
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     アークランズ
                               9,700     1,493.00          14,482,100
     ニトリホールディングス                         26,700     15,935.00          425,464,500
     グルメ杵屋                          5,400      989.00          5,340,600
     愛眼                         27,500       169.00          4,647,500
     吉野家ホールディングス                         25,900      2,310.00          59,829,000
     加藤産業                          8,000     3,410.00          27,280,000
     イノテック                          4,200     1,266.00           5,317,200
     イエローハット                         11,700      1,759.00          20,580,300
     松屋フーズホールディングス
                               3,100     3,935.00          12,198,500
     JBCCホールディングス                          4,600     1,874.00           8,620,400
     JKホールディングス                          5,200      997.00          5,184,400
     サガミホールディングス                         10,600      1,191.00          12,624,600
     日伝                          3,900     1,711.00           6,672,900
     関西フードマーケット                          6,000     1,233.00           7,398,000
     ミロク情報サービス                          5,700     1,408.00           8,025,600
     北沢産業                         23,800       191.00          4,545,800
     杉本商事
                               2,900     1,950.00           5,655,000
     因幡電機産業                         17,100      2,708.00          46,306,800
     王将フードサービス                          4,400     5,980.00          26,312,000
     プレナス                          7,300     2,635.00          19,235,500
     ミニストップ                          4,800     1,421.00           6,820,800
     アークス                         12,100      2,131.00          25,785,100
     バローホールディングス                         12,600      1,770.00          22,302,000
     東テク                          2,200     3,105.00           6,831,000
     ミスミグループ本社                         99,700      3,070.00          306,079,000
     ベルク                          3,300     5,640.00          18,612,000
     大 庄                          4,100     1,031.00           4,227,100
     ファーストリテイリング                          9,900     79,200.00          784,080,000
     ソフトバンクグループ                         362,100      5,726.00         2,073,384,600
     蔵王産業                          2,600     1,700.00           4,420,000
     スズケン                         24,100      3,650.00          87,965,000
     サンドラッグ                         25,100      3,715.00          93,246,500
     サックスバー ホールディングス                          6,500      722.00          4,693,000
     ジェコス                          5,900      788.00          4,649,200
     ヤマザワ                          3,400     1,279.00           4,348,600
     やまや                          1,900     2,457.00           4,668,300
     ベルーナ                         15,900       673.00         10,700,700
     合計                       73,178,800               171,861,245,710
    (2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。
    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
    ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド

    貸借対照表
                                                      (単位:円)
                                195/471

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                             2022年12月20日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                             2,645,398,186
        金銭信託
                                                      76,269,701
        コール・ローン                                             7,354,961,729
        株式                                           530,189,806,408
        投資証券                                            12,197,642,364
        未収入金                                              239,883,549
        未収配当金                                              501,379,945
                                                     8,370,560,104
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                           561,575,901,986
       資産合計                                             561,575,901,986
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                              736,111,178
        未払金                                              240,076,711
        未払解約金                                              429,566,863
                                                         7,184
        その他未払費用
        流動負債合計                                             1,405,761,936
       負債合計                                              1,405,761,936
     純資産の部
       元本等
        元本
                                                    195,884,516,034
        剰余金
                                                    364,285,624,016
          剰余金又は欠損金(△)
        元本等合計                                           560,170,140,050
       純資産合計                                             560,170,140,050
     負債純資産合計                                              561,575,901,986
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                      自 2021年12月21日
              項目
                                      至 2022年12月20日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     2.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法                 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                         為替予約取引

                         個別法に基づき、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の
                         仲値で評価しております。
     3.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
                         金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
                         ては入金時に計上しております。
     4.   その他財務諸表作成のための基礎                 外貨建取引等の処理基準

         となる事項                 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
                         第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    (貸借対照表に関する注記)

                      項目                        2022年12月20日現在
     1.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          177,341,691,085円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           51,071,576,757円
        同期中一部解約元本額                                           32,528,751,808円
        元本の内訳
        ファンド名
        DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)                                            822,037,069円
        DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)                                           3,723,708,985円
        DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)                                           3,205,462,590円
        ニッセイ外国株式インデックスSA(適格機関投資家限定)                                           2,052,486,227円
        ニッセイインデックスバランス(債券重視型)SA(適格機関投資家限                                             1,400,421円
        定)
        ニッセイインデックスバランス(標準型)SA(適格機関投資家限定)                                             6,805,644円
        ニッセイインデックスバランス(成長型)SA(適格機関投資家限定)                                             7,400,537円
        ニッセイ外国株式インデックスファンドⅡ(適格機関投資家限定)                                            644,238,465円
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド                                          144,408,213,043円
        DCニッセイ外国株式インデックス                                           33,931,490,127円
        <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド                                           2,125,403,981円
        (4資産均等型)
        DCニッセイターゲットデートファンド2055                                            299,775,264円
        DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型)                                            178,834,346円
        DCニッセイターゲットデートファンド2045                                            342,211,221円
        DCニッセイターゲットデートファンド2035                                            625,220,647円
        DCニッセイターゲットデートファンド2025                                             16,868,522円
        <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド                                             89,243,784円
        (6資産均等型)
        ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式)                                             6,511,907円
        ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート)                                             8,993,093円
        ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券)                                             3,864,532円
        <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド                                             21,172,042円
        (8資産均等型)
        DCニッセイターゲットデートファンド2060                                            219,121,500円
                                                    144,812,171円
        DCニッセイターゲットデートファンド2050
        DCニッセイターゲットデートファンド2040                                            312,177,684円
        DCニッセイターゲットデートファンド2030                                            221,778,338円
        ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド2020-02(適                                            195,601,380円
        格機関投資家限定)
        <購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バス                                            200,716,746円
        ケット)
        ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド2020-09(適                                            196,996,913円
        格機関投資家限定)
        ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド2021-01(適                                            193,061,557円
        格機関投資家限定)
        ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド2021-05(適                                            193,026,421円
        格機関投資家限定)
        ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド2021-08(適                                            173,795,704円
        格機関投資家限定)
        ニッセイ先進国株式インデックス(為替ヘッジあり)(ラップ専用)                                             30,375,295円
        ニッセイ先進国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ラップ専用)                                           1,240,569,742円
        FWニッセイ先進国株インデックス                                             24,803,284円
        DCニッセイターゲットデートファンド2065                                             16,336,852円
        計                                          195,884,516,034円
     2.   受益権の総数                                          195,884,516,034口

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
                                      自 2021年12月21日
              項目
                                      至 2022年12月20日
     1.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証
                         券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価
                         証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としておりま
                         す。
     2.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変
                         動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                         及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
                         及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用
                         対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率
                         的な運用に資する事を目的として行っており、株価及び為替相場の変動に
                         よるリスクを有しております。
     3.   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同

                         施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を
                         定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま
                         す。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リ
                         スク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は
                         速やかに対応できる体制となっております。
    2.金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2022年12月20日現在
     1.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券

                         「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
                         (2)デリバティブ取引
                         「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
                         (3)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
                         間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
                         価額によっております。
     3.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

         ついての補足説明                 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                         た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額ま
                         たは計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスク
                         の大きさを示すものではありません。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
                                      2022年12月20日現在
                                        当期間の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額(円)
     株式                                              △17,743,652,091
     投資証券                                               △319,002,480
     合計                                              △18,062,654,571
    (注)「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの
        期間(2022年11月22日から2022年12月20日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)

    通貨関連
                                      2022年12月20日現在
                          契約額等(円)                  時価(円)        評価損益(円)
              種類
                                     うち
                                    1年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        買建                   6,148,256,650              -    6,063,483,440         △84,773,210
          アメリカ・ドル                4,181,301,375              -    4,135,747,080         △45,554,295
          イギリス・ポンド                  631,246,864             -     613,568,960        △17,677,904
          ユーロ                1,335,708,411              -    1,314,167,400         △21,541,011
     合計                      6,148,256,650              -    6,063,483,440         △84,773,210
    (注)為替予約取引
        時価の算定方法
        国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物
        相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該
        日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の
        仲値によって評価しております。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    株式関連
                                     2022年12月20日現在
                         契約額等(円)                  時価(円)        評価損益(円)
             種類
                                    うち
                                    1年超
     市場取引
       先物取引
        買建                  17,450,622,936              -   16,799,284,968         △651,337,968
     合計                     17,450,622,936              -   16,799,284,968         △651,337,968
    (注)株価指数先物取引
        1.時価の算定方法
        株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
        原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        2.株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
        3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
    (関連当事者との取引に関する注記)

    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)

                                      2022年12月20日現在
     1口当たり純資産額                                                  2.8597円
     (1万口当たり純資産額)                                                 (28,597円)
    附属明細表

    第1 有価証券明細表
    (1)株式
                                                   2022年12月20日現在
                                         評価額
        通貨           銘柄          株式数                          備考
                                    単価         金額
              3M  CO
                             47,950       122.130         5,856,133.50
     アメリカ・ドル
              ABBOTT    LABORATORIES
                             151,725       106.590         16,172,367.75
              ABBVIE    INC
                             153,215       161.490         24,742,690.35
              ABIOMED    INC
                              3,919      381.300         1,494,314.70
              ACCENTURE     PLC
                             54,780       255.400         13,990,812.00
              ACTIVISION      BLIZZARD     INC
                             67,807       75.990         5,152,653.93
              ADOBE   INC
                             40,521       328.760         13,321,683.96
              ADVANCE    AUTO   PARTS
                              5,201      140.900          732,820.90
              ADVANCED     MICRO   DEVICES
                             139,863        64.590         9,033,751.17
              INC
              AERCAP    HOLDINGS     NV
                             11,689       56.710          662,883.19
              AES  CORP
                             57,973       28.200         1,634,838.60
              AFFIRM    HOLDINGS     INC
                             16,953        9.480         160,714.44
              AFLAC   INC
                             51,828       68.920         3,571,985.76
              AGILENT    TECHNOLOGIES       INC
                             25,637       146.950         3,767,357.15
              AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS
                             19,245       313.720         6,037,541.40
              INC
              AIRBNB    INC-CLASS     A
                             32,834       85.930         2,821,425.62
              AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC
                             13,783       84.070         1,158,736.81
              ALBEMARLE     CORP
                             10,145       233.340         2,367,234.30
              ALCOA   CORP
                             15,506       42.320          656,213.92
                                201/471

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              ALIGN   TECHNOLOGY      INC
                              6,404      198.760         1,272,859.04
              ALLEGION     PLC
                              7,696      104.570          804,770.72
              ALLIANT    ENERGY    CORP
                             21,750       54.290         1,180,807.50
              ALLSTATE     CORP
                             23,372       130.990         3,061,498.28
              ALLY   FINANCIAL     INC
                             26,275       23.470          616,674.25
              ALNYLAM    PHARMACEUTICALS
                             10,426       234.070         2,440,413.82
              INC
              ALPHABET     INC-CL    A
                             519,306        88.440        45,927,422.64
              ALPHABET     INC-CL     C 
                             480,673        89.150        42,851,997.95
              ALTRIA    GROUP   INC
                             156,093        46.380         7,239,593.34
              AMAZON.COM      INC
                             794,408        84.920        67,461,127.36
              AMCOR   PLC
                             130,583        12.020         1,569,607.66
              AMEREN    CORPORATION
                             22,427       87.300         1,957,877.10
              AMERICAN     ELECTRIC     POWER
                             44,573       94.000         4,189,862.00
              CO  INC
              AMERICAN     EXPRESS    CO
                             55,231       145.010         8,009,047.31
              AMERICAN     FINANCIAL     GROUP
                              6,190      132.430          819,741.70
              INC
              AMERICAN     INTERNATIONAL
                             65,497       61.470         4,026,100.59
              GROUP
              AMERICAN     WATER   WORKS   CO
                             15,725       151.480         2,382,023.00
              INC
              AMERIPRISE      FINANCIAL     INC
                              9,324      306.570         2,858,458.68
              AMERISOURCEBERGEN         CORP
                             13,547       167.220         2,265,329.34
              AMETEK    INC
                             19,974       136.980         2,736,038.52
              AMGEN   INC
                             46,359       265.700         12,317,586.30
              AMPHENOL     CORP-CL    A
                             51,767       75.950         3,931,703.65
              ANALOG    DEVICES    INC
                             44,658       165.140         7,374,822.12
              ANSYS   INC
                              7,525      235.400         1,771,385.00
              AON  PLC
                             18,262       297.060         5,424,909.72
              APA  CORP
                             28,083       43.840         1,231,158.72
              APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT
                             34,759       62.330         2,166,528.47
              INC
              APPLE   INC
                            1,392,345        132.370        184,304,707.65
              APPLIED    MATERIALS     INC
                             74,513       103.990         7,748,606.87
              APTIV   PLC
                             23,479       93.110         2,186,129.69
              ARAMARK                20,450       41.000          838,450.00
              ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD
                             31,857       60.540         1,928,622.78
              ARCHER-DANIELS-MIDLAND
                             48,540       92.650         4,497,231.00
              CO
              ARES   MANAGEMENT      CORP   - A
                             13,435       66.570          894,367.95
              ARISTA    NETWORKS     INC
                             21,080       122.550         2,583,354.00
              ARROW   ELECTRONICS      INC
                              5,441      101.900          554,437.90
              ARTHUR    J GALLAGHER     & CO
                             18,206       185.090         3,369,748.54
              ASPEN   TECHNOLOGY      INC
                              2,522      199.970          504,324.34
              ASSURANT     INC
                              4,620      122.950          568,029.00
              AT&T   INC
                             617,490        17.860        11,028,371.40
              ATMOS   ENERGY    CORP
                             12,200       113.480         1,384,456.00
              AUTODESK     INC
                             18,832       188.540         3,550,585.28
                                202/471


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              AUTOMATIC     DATA
                             36,046       245.060         8,833,432.76
              PROCESSING      INC
              AUTOZONE     INC
                              1,687     2,379.170          4,013,659.79
              AVANTOR    INC
                             58,540       20.300         1,188,362.00
              AVERY   DENNISON     CORP
                              7,039      176.480         1,242,242.72
              BAKER   HUGHES    COMPANY
                             87,862       28.260         2,482,980.12
              BALL   CORP
                             27,275       50.610         1,380,387.75
              BANK   OF  AMERICA    CORP
                             626,260        32.060        20,077,895.60
              BANK   OF  NEW  YORK   MELLON
                             66,493       44.170         2,936,995.81
              CORP
              BATH   & BODY   WORKS   INC
                             19,588       40.340          790,179.92
              BAXTER    INTERNATIONAL       INC
                             43,813       49.950         2,188,459.35
              BECTON    DICKINSON     & CO
                             24,735       248.460         6,145,658.10
              BENTLEY    SYSTEMS    INC-
                             16,763       37.100          621,907.30
              CLASS   B
              BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-
                             112,814       300.030         33,847,584.42
              CL  B
              BEST   BUY  CO  INC
                             17,499       79.800         1,396,420.20
              BILL.COM     HOLDINGS     INC
                              8,176      106.170          868,045.92
              BIO-RAD    LABORATORIES-CL
                              1,929      401.820          775,110.78
              A
              BIO-TECHNE      CORP
                             13,528       80.790         1,092,927.12
              BIOGEN    INC
                             12,559       284.380         3,571,528.42
              BIOMARIN     PHARMACEUTICAL
                             16,097       106.610         1,716,101.17
              INC
              BLACK   KNIGHT    INC
                             13,576       58.300          791,480.80
              BLACKROCK     INC
                             13,045       692.470         9,033,271.15
              BLACKSTONE      INC
                             60,708       73.480         4,460,823.84
              BLOCK   INC
                             45,897       60.440         2,774,014.68
              BOEING    CO
                             48,904       185.680         9,080,494.72
              BOOKING    HOLDINGS     INC
                              3,440     1,931.440          6,644,153.60
              BOOZ   ALLEN   HAMILTON
                             11,456       103.630         1,187,185.28
              HOLDINGS
              BORGWARNER      INC
                             20,661       40.620          839,249.82
              BOSTON    SCIENTIFIC      CORP
                             124,111        45.800         5,684,283.80
              BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO
                             185,152        73.160        13,545,720.32
              BROADCOM     INC
                             35,004       549.630         19,239,248.52
              BROADRIDGE      FINANCIAL
                             10,219       133.210         1,361,272.99
              SOLUTIO
              BROWN   & BROWN   INC
                             20,664       55.410         1,144,992.24
              BROWN-FORMAN       CORP   -CL  B
                             26,904       65.460         1,761,135.84
              BUNGE   LIMITED
                             13,075       96.190         1,257,684.25
              BURLINGTON      STORES    INC
                              5,673      187.640         1,064,481.72
              C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE
                             11,041       93.510         1,032,443.91
              INC
              CADENCE    DESIGN    SYSTEMS
                             23,672       160.950         3,810,008.40
              INC
              CAESARS    ENTERTAINMENT
                             18,562       45.040          836,032.48
              INC
                                203/471


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              CAMPBELL     SOUP   CO
                             18,259       56.830         1,037,658.97
              CAPITAL    ONE  FINANCIAL
                             33,131       87.870         2,911,220.97
              CORP
              CARDINAL     HEALTH    INC
                             23,767       79.340         1,885,673.78
              CARLISLE     COS  INC
                              4,473      237.310         1,061,487.63
              CARLYLE    GROUP   INC/THE
                             16,733       28.510          477,057.83
              CARMAX    INC
                             13,777       58.090          800,305.93
              CARNIVAL     CORP
                             86,118        8.090         696,694.62
              CARRIER    GLOBAL    CORP
                             72,912       41.500         3,025,848.00
              CATALENT     INC
                             14,762       43.880          647,756.56
              CATERPILLAR      INC
                             45,753       232.290         10,627,964.37
              CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC
                              9,222      123.260         1,136,703.72
              CBRE   GROUP   INC
                             27,754       75.010         2,081,827.54
              CDW  CORP/DE
                             11,769       178.330         2,098,765.77
              CELANESE     CORP-SERIES      A
                              9,288      100.980          937,902.24
              CENTENE    CORP
                             49,528       81.420         4,032,569.76
              CENTERPOINT      ENERGY    INC
                             54,691       29.980         1,639,636.18
              CENTURYLINK      INC
                             80,597        5.290         426,358.13
              CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC
                             11,984       63.140          756,669.76
              CF  INDUSTRIES      HOLDINGS
                             17,227       92.720         1,597,287.44
              INC
              CHARLES    RIVER
                              4,393      216.530          951,216.29
              LABORATORIES
              CHARLES    SCHWAB    CORP
                             126,018        78.260         9,862,168.68
              CHARTER    COMMUNICATIONS-
                              9,737      306.160         2,981,079.92
              CL  A
              CHECK   POINT   SOFTWARE
                              8,698      127.480         1,108,821.04
              TECHNOLOGIES
              CHENIERE     ENERGY    INC
                             19,494       152.270         2,968,351.38
              CHESAPEAKE      ENERGY    CORP
                              8,793       95.940          843,600.42
              CHEVRON    CORP
                             161,135       169.880         27,373,613.80
              CHEWY   INC  - CLASS   A
                              8,092       40.600          328,535.20
              CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL
                              2,406     1,414.980          3,404,441.88
              INC
              CHUBB   LTD
                             36,168       211.960         7,666,169.28
              CHURCH    & DWIGHT    CO  INC
                             21,065       79.890         1,682,882.85
              CIGNA   CORP
                             26,462       330.780         8,753,100.36
              CINCINNATI      FINANCIAL
                             13,041       100.940         1,316,358.54
              CORP
              CINTAS    CORP
                              7,866      443.510         3,488,649.66
              CISCO   SYSTEMS    INC
                             358,677        47.400        17,001,289.80
              CITIGROUP     INC
                             167,719        43.930         7,367,895.67
              CITIZENS     FINANCIAL     GROUP
                             42,704       38.200         1,631,292.80
              CLARIVATE     PLC
                             26,630        8.050         214,371.50
              CLEVELAND-CLIFFS         INC
                             44,732       14.320          640,562.24
              CLOROX    CO
                             10,708       144.810         1,550,625.48
              CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A
                             22,058       45.070          994,154.06
              CME  GROUP   INC
                             31,188       170.680         5,323,167.84
              CMS  ENERGY    CORP
                             25,322       61.580         1,559,328.76
                                204/471


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              COCA-COLA     CO
                             356,149        62.840        22,380,403.16
              COCA-COLA     EUROPACIFIC
                             17,858       53.980          963,974.84
              PARTNERS     PLC
              COGNEX    CORP
                             14,983       46.780          700,904.74
              COGNIZANT     TECHNOLOGY
                             44,709       54.980         2,458,100.82
              SOLUTIONS     CORP
              COINBASE     GLOBAL    INC  -
                             10,682       35.170          375,685.94
              CLASS   A
              COLGATE-PALMOLIVE         CO
                             68,735       77.980         5,359,955.30
              COMCAST    CORP
                             381,403        33.980        12,960,073.94
              CONAGRA    BRANDS    INC
                             41,731       38.130         1,591,203.03
              CONOCOPHILLIPS               110,259       110.440         12,177,003.96
              CONSOLIDATED       EDISON    INC
                             30,770       94.850         2,918,534.50
              CONSTELLATION       BRANDS
                             13,840       230.290         3,187,213.60
              INC-A
              CONSTELLATION       ENERGY
                             28,303       87.730         2,483,022.19
              COOPER    COS  INC/THE
                              4,275      316.260         1,352,011.50
              COPART    INC
                             36,971       60.310         2,229,721.01
              CORNING    INC
                             69,858       31.750         2,217,991.50
              CORTEVA    INC
                             62,439       58.300         3,640,193.70
              COSTAR    GROUP   INC
                             34,315       77.160         2,647,745.40
              COSTCO    WHOLESALE     CORP
                             38,350       458.630         17,588,460.50
              COTERRA    ENERGY    INC
                             68,845       24.310         1,673,621.95
              CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC
                             17,589       108.090         1,901,195.01
              - A
              CROWN   HOLDINGS     INC
                             10,550       80.000          844,000.00
              CSX  CORP
                             187,633        31.180         5,850,396.94
              CUMMINS    INC
                             12,244       237.190         2,904,154.36
              CVS  HEALTH    CORP
                             113,758        95.050        10,812,697.90
              CYBERARK     SOFTWARE
                              3,562      127.630          454,618.06
              LTD/ISRAEL
              DANAHER    CORP
                             59,861       258.720         15,487,237.92
              DARDEN    RESTAURANTS      INC
                             10,613       138.450         1,469,369.85
              DARLING    INTERNATIONAL
                             13,818       59.660          824,381.88
              INC
              DATADOG    INC  - CLASS   A
                             21,419       76.050         1,628,914.95
              DAVITA    INC
                              4,747       72.270          343,065.69
              DEERE   & CO
                             25,161       432.670         10,886,409.87
              DELL   TECHNOLOGIES       -C
                             22,897       39.000          892,983.00
              DELTA   AIR  LINES   INC
                             13,508       32.920          444,683.36
              DENTSPLY     SIRONA    INC
                             18,860       30.600          577,116.00
              DEVON   ENERGY    CORPORATION
                             53,714       59.260         3,183,091.64
              DEXCOM    INC
                             34,000       112.230         3,815,820.00
              DIAMONDBACK      ENERGY    INC
                             14,599       133.580         1,950,134.42
              DISCOVER     FINANCIAL
                             23,656       95.170         2,251,341.52
              SERVICES
              DISH   NETWORK    CORP
                             21,069       13.870          292,227.03
              DOCUSIGN     INC
                             17,270       54.220          936,379.40
              DOLLAR    GENERAL    CORP
                             19,555       242.440         4,740,914.20
                                205/471


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              DOLLAR    TREE   INC
                             19,410       139.420         2,706,142.20
              DOMINION     ENERGY    INC
                             72,232       59.250         4,279,746.00
              DOMINO'S     PIZZA   INC
                              3,099      356.330         1,104,266.67
              DOORDASH     INC  - A
                             20,238       51.440         1,041,042.72
              DOVER   CORP
                             12,407       132.380         1,642,438.66
              DOW  INC
                             62,201       49.330         3,068,375.33
              DR  HORTON    INC
                             28,468       88.090         2,507,746.12
              DROPBOX    INC-CLASS     A
                             23,795       22.380          532,532.10
              DTE  ENERGY    COMPANY
                             16,897       115.180         1,946,196.46
              DUKE   ENERGY    CORP
                             66,817       100.230         6,697,067.91
              DUPONT    DE  NEMOURS    INC
                             43,419       67.560         2,933,387.64
              DYNATRACE     INC
                             17,404       37.170          646,906.68
              EASTMAN    CHEMICAL     COMPANY
                             10,618       80.710          856,978.78
              EATON   CORP   PLC
                             34,524       154.500         5,333,958.00
              EBAY   INC
                             47,480       41.340         1,962,823.20
              ECOLAB    INC
                             22,282       141.210         3,146,441.22
              EDISON    INTERNATIONAL
                             33,226       64.950         2,158,028.70
              EDWARDS    LIFESCIENCES
                             53,570       73.430         3,933,645.10
              CORP
              ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC
                             37,212       11.850          440,962.20
              ELECTRONIC      ARTS   INC
                             24,079       120.790         2,908,502.41
              ELEVANCE     HEALTH,    INC
                             20,786       502.890         10,453,071.54
              ELI  LILLY   & CO
                             69,983       357.780         25,038,517.74
              EMERSON    ELECTRIC     CO
                             51,344       94.580         4,856,115.52
              ENPHASE    ENERGY    INC
                             11,740       305.010         3,580,817.40
              ENTEGRIS     INC
                             12,899       64.410          830,824.59
              ENTERGY    CORP
                             17,719       113.140         2,004,727.66
              EOG  RESOURCES     INC
                             50,716       125.530         6,366,379.48
              EPAM   SYSTEMS    INC
                              4,958      328.570         1,629,050.06
              EQT  CORP
                             28,840       36.110         1,041,412.40
              EQUIFAX    INC
                             10,591       191.170         2,024,681.47
              EQUITABLE     HOLDINGS     INC
                             32,262       28.480          918,821.76
              ERIE   INDEMNITY     COMPANY-
                              2,205      271.400          598,437.00
              CL  A
              ESSENTIAL     UTILITIES     INC
                             21,888       46.610         1,020,199.68
              ESTEE   LAUDER    COS  INC
                             20,010       236.240         4,727,162.40
              ETSY   INC
                             10,948       125.910         1,378,462.68
              EVEREST    RE  GROUP   LTD
                              3,398      322.380         1,095,447.24
              EVERGY    INC
                             19,983       61.690         1,232,751.27
              EVERSOURCE      ENERGY
                             30,105       82.830         2,493,597.15
              EXACT   SCIENCES     CORP
                             15,510       50.000          775,500.00
              EXELON    CORP
                             85,794       41.770         3,583,615.38
              EXPEDIA    GROUP   INC
                             13,067       85.260         1,114,092.42
              EXPEDITORS      INTERNATIONAL
                             14,443       108.010         1,559,988.43
              WASHINGTON      INC
              EXXON   MOBIL   CORP
                             361,124       105.170         37,979,411.08
              F5  INC
                              5,122      141.720          725,889.84
              FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS
                              3,290      419.900         1,381,471.00
              INC
                                206/471


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              FAIR   ISAAC   CORP
                              2,186      585.650         1,280,230.90
              FASTENAL     CO
                             49,701       47.750         2,373,222.75
              FEDEX   CORP
                             21,570       168.780         3,640,584.60
              FERGUSON     PLC
                             17,974       125.390         2,253,759.86
              FIDELITY     NATIONAL
                             22,501       36.400          819,036.40
              FINANCIAL
              FIDELITY     NATIONAL
                             52,735       67.350         3,551,702.25
              INFORMATION
              FIFTH   THIRD   BANCORP
                             59,195       31.650         1,873,521.75
              FIRST   CITIZENS     BCSHS   -CL
                              1,032      730.180          753,545.76
              A
              FIRST   HORIZON    NATIONAL
                             46,867       24.420         1,144,492.14
              CORP
              FIRST   REPUBLIC     BANK/CA
                             15,816       119.480         1,889,695.68
              FIRST   SOLAR   INC
                              8,305      156.770         1,301,974.85
              FIRSTENERGY      CORP
                             47,198       41.010         1,935,589.98
              FISERV    INC
                             52,756       98.670         5,205,434.52
              FLEETCOR     TECHNOLOGIES
                              6,182      178.960         1,106,330.72
              INC
              FMC  CORP
                             10,988       122.760         1,348,886.88
              FORD   MOTOR   CO
                             341,915        11.690         3,996,986.35
              FORTINET     INC
                             57,967       49.980         2,897,190.66
              FORTIVE    CORP
                             29,370       63.610         1,868,225.70
              FORTUNE    BRANDS
                             11,199       55.150          617,624.85
              INNOVATIONS,       INC
              FOX  CORP   - CLASS   A
                             24,948       29.490          735,716.52
              FOX  CORP-   CLASS   B
                             14,236       27.630          393,340.68
              FRANKLIN     RESOURCES     INC
                             25,769       25.780          664,324.82
              FREEPORT-MCMORAN         INC
                             123,377        37.360         4,609,364.72
              FUTU   HOLDINGS     LTD-ADR
                              5,206       64.710          336,880.26
              GARMIN    LTD
                             13,350       90.300         1,205,505.00
              GARTNER    INC
                              6,849      339.060         2,322,221.94
              GEN  DIGITAL    INC
                             51,905       21.580         1,120,109.90
              GENERAC    HOLDINGS     INC
                              5,484       91.730          503,047.32
              GENERAL    DYNAMICS     CORP
                             20,222       244.300         4,940,234.60
              GENERAL    ELECTRIC     CO
                             95,145       78.060         7,427,018.70
              GENERAL    MILLS   INC
                             51,512       87.120         4,487,725.44
              GENERAL    MOTORS    CO
                             119,890        35.420         4,246,503.80
              GENUINE    PARTS   CO
                             12,250       175.870         2,154,407.50
              GILEAD    SCIENCES     INC
                             108,578        86.420         9,383,310.76
              GLOBAL    PAYMENTS     INC
                             24,060       93.130         2,240,707.80
              GLOBE   LIFE   INC
                              8,067      117.860          950,776.62
              GODADDY    INC  - CLASS   A
                             13,664       73.130          999,248.32
              GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC
                             29,547       344.610         10,182,191.67
              GRAB   HOLDINGS     LTD  - CL  A
                             116,128        3.010         349,545.28
              HALLIBURTON      CO
                             78,561       36.060         2,832,909.66
              HARTFORD     FINANCIAL
                             27,769       73.660         2,045,464.54
              SERVICES     GROUP   INC
              HASBRO    INC
                             11,434       55.910          639,274.94
                                207/471


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              HCA  HEALTHCARE      INC
                             19,866       238.670         4,741,418.22
              HEICO   CORP
                              3,780      149.440          564,883.20
              HEICO   CORP-CLASS      A
                              6,314      115.450          728,951.30
              HENRY   SCHEIN    INC
                             11,755       80.690          948,510.95
              HERSHEY    CO/THE
                             12,724       234.890         2,988,740.36
              HESS   CORP
                             24,230       133.630         3,237,854.90
              HEWLETT    PACKARD
                             112,179        15.480         1,736,530.92
              ENTERPRIS
              HF  SINCLAIR     CORP
                             14,020       49.730          697,214.60
              HILTON    WORLDWIDE
                             23,817       129.900         3,093,828.30
              HOLDINGS     IN
              HOLOGIC    INC
                             21,645       73.310         1,586,794.95
              HOME   DEPOT   INC
                             88,695       317.330         28,145,584.35
              HONEYWELL     INTERNATIONAL
                             58,408       209.410         12,231,219.28
              INC
              HONGKONG     LAND   HOLDINGS
                             98,900        4.580         452,962.00
              LTD
              HORIZON    PHARMA    PLC
                             18,919       112.970         2,137,279.43
              HORMEL    FOODS   CORP
                             26,129       45.490         1,188,608.21
              HOWMET    AEROSPACE     INC
                             32,526       37.580         1,222,327.08
              HP  INC
                             89,353       26.560         2,373,215.68
              HUBBELL    INC
                              4,661      236.780         1,103,631.58
              HUBSPOT    INC
                              3,946      287.520         1,134,553.92
              HUMANA    INC
                             10,964       504.840         5,535,065.76
              HUNTINGTON      BANCSHARES
                             124,783        13.690         1,708,279.27
              INC
              HUNTINGTON      INGALLS
                              3,451      229.570          792,246.07
              INDUSTRIE
              IDEX   CORP
                              6,584      226.270         1,489,761.68
              IDEXX   LABORATORIES       INC
                              7,187      402.170         2,890,395.79
              ILLINOIS     TOOL   WORKS   INC
                             26,868       217.290         5,838,147.72
              ILLUMINA     INC
                             13,624       191.590         2,610,222.16
              INCYTE    CORP
                             16,454       80.590         1,326,027.86
              INGERSOLL-RAND        INC
                             35,073       51.070         1,791,178.11
              INSULET    CORP
                              6,030      294.290         1,774,568.70
              INTEL   CORP
                             355,616        26.790         9,526,952.64
              INTERCONTINENTAL
                             48,408       100.280         4,854,354.24
              EXCHANGE     INC
              INTERNATIONAL       BUSINESS
                             78,327       138.870         10,877,270.49
              MACHINES     CORP
              INTERNATIONAL       FLAVORS    &
                             22,219       101.660         2,258,783.54
              FRAGRANCES      INC
              INTERNATIONAL       PAPER   CO
                             29,900       34.920         1,044,108.00
              INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS
                             33,786       32.170         1,086,895.62
              INC
              INTUIT    INC
                             23,201       383.520         8,898,047.52
              INTUITIVE     SURGICAL     INC
                             30,905       261.010         8,066,514.05
              INVESCO    LTD
                             28,975       18.100          524,447.50
              IQVIA   HOLDINGS     INC
                             16,175       199.840         3,232,412.00
                                208/471


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              JACK   HENRY   & ASSOCIATES
                              6,330      175.370         1,110,092.10
              INC
              JACOBS    SOLUTIONS     INC
                             11,041       118.520         1,308,579.32
              JARDINE    MATHESON     HLDGS
                             13,800       50.400          695,520.00
              LTD
              JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC
                              5,457      156.380          853,365.66
              JB  HUNT   TRANSPORT
                              7,525      179.530         1,350,963.25
              SERVICES     INC
              JM  SMUCKER    CO
                              9,210      155.820         1,435,102.20
              JOHNSON    & JOHNSON
                             227,838       175.480         39,981,012.24
              JOHNSON    CONTROLS
                             59,776       63.460         3,793,384.96
              INTERNATIONAL       PLC
              JPMORGAN     CHASE   & CO
                             254,026       130.060         33,038,621.56
              JUNIPER    NETWORKS     INC
                             27,993       31.670          886,538.31
              KELLOGG    CO
                             22,064       71.510         1,577,796.64
              KEURIG    DR  PEPPER    INC
                             67,675       36.320         2,457,956.00
              KEYCORP                80,202       16.650         1,335,363.30
              KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN
                             15,508       171.380         2,657,761.04
              KIMBERLY-CLARK        CORP
                             29,343       135.660         3,980,671.38
              KINDER    MORGAN    INC
                             176,915        17.510         3,097,781.65
              KKR  & CO  INC  -A
                             48,359       46.000         2,224,514.00
              KLA  CORPORATION
                             12,300       383.660         4,719,018.00
              KNIGHT-SWIFT
                             13,997       52.360          732,882.92
              TRANSPORTATION
              KRAFT   HEINZ   CO/THE
                             63,728       40.110         2,556,130.08
              KROGER    CO
                             58,650       44.400         2,604,060.00
              L3HARRIS     TECHNOLOGIES
                             16,553       205.550         3,402,469.15
              INC
              LABORATORY      CORP   OF
                              7,795      229.010         1,785,132.95
              AMERICA    HOLDINGS
              LAM  RESEARCH     CORP
                             11,873       438.690         5,208,566.37
              LAMB   WESTON    HOLDING    INC
                             12,532       87.110         1,091,662.52
              LAS  VEGAS   SANDS   CORP
                             29,734       46.360         1,378,468.24
              LEAR   CORP
                              5,240      123.430          646,773.20
              LEIDOS    HOLDINGS     INC
                             11,265       104.450         1,176,629.25
              LENNAR    CORP-CL    A
                             22,069       90.100         1,988,416.90
              LENNOX    INTERNATIONAL       INC
                              2,785      244.880          681,990.80
              LIBERTY    BROADBAND-C
                             10,907       69.560          758,690.92
              LIBERTY    GLOBAL    PLC-A
                             11,828       18.410          217,753.48
              LIBERTY    GLOBAL    PLC-
                             27,120       18.750          508,500.00
              SERIES     C 
              LIBERTY    MEDIA   COR-
                              6,171       38.590          238,138.89
              SIRIUSXM     A
              LIBERTY    MEDIA   COR-
                             14,710       38.500          566,335.00
              SIRIUSXM      C 
              LIBERTY    MEDIA   GROUP-C
                             17,030       58.400          994,552.00
              LINCOLN    NATIONAL     CORP
                             13,990       29.240          409,067.60
              LINDE   PLC
                             43,225       327.050         14,136,736.25
              LIVE   NATION    INC
                             14,885       68.390         1,017,985.15
                                209/471


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              LKQ  CORP
                             22,500       52.730         1,186,425.00
              LOCKHEED     MARTIN    CORP
                             20,663       481.790         9,955,226.77
              LOEWS   CORP
                             17,755       54.950          975,637.25
              LOWE'S    COS  INC
                             53,747       203.170         10,919,777.99
              LPL  FINANCIAL     HOLDINGS
                              6,896      209.150         1,442,298.40
              INC
              LUCID   GROUP   INC
                             36,879        7.230         266,635.17
              LULULEMON     ATHLETICA     INC
                             10,064       316.920         3,189,482.88
              LYONDELLBASELL        INDU-CL    A
                             22,538       80.300         1,809,801.40
              M&T  BANK   CORP
                             15,245       140.650         2,144,209.25
              MARATHON     OIL  CORP
                             58,205       27.030         1,573,281.15
              MARATHON     PETROLEUM     CORP
                             43,062       111.070         4,782,896.34
              MARKEL    CORP
                              1,180     1,260.230          1,487,071.40
              MARKETAXESS      HOLDINGS     INC
                              3,261      271.480          885,296.28
              MARRIOTT     INTERNATIONAL
                             23,916       151.370         3,620,164.92
              INC
              MARSH   & MCLENNAN     COS  INC
                             43,227       163.730         7,077,556.71
              MARTIN    MARIETTA
                              5,431      340.850         1,851,156.35
              MATERIALS
              MARVELL    TECHNOLOGY      INC
                             73,917       38.400         2,838,412.80
              MASCO   CORP
                             19,574       46.960          919,195.04
              MASIMO    CORPORATION
                              4,282      138.720          593,999.04
              MASTERBRAND      INC
                             11,199        8.470          94,855.53
              MASTERCARD      INC-CLASS     A
                             74,768       341.260         25,515,327.68
              MATCH   GROUP   INC
                             24,520       40.370          989,872.40
              MCCORMICK     & CO-NON    VTG
                             21,782       82.840         1,804,420.88
              SHRS
              MCDONALD'S      CORP
                             63,770       265.830         16,951,979.10
              MCKESSON     CORP
                             12,475       375.540         4,684,861.50
              MEDTRONIC     PLC
                             115,182        77.120         8,882,835.84
              MERCADOLIBRE       INC
                              3,932      884.270         3,476,949.64
              MERCK   & CO  INC
                             219,517       109.440         24,023,940.48
              META   PLATFORMS     INC-A
                             197,515       114.480         22,611,517.20
              METLIFE    INC
                             58,456       71.160         4,159,728.96
              METTLER-TOLEDO
                              1,947     1,397.930          2,721,769.71
              INTERNATIONAL
              MGM  MIRAGE
                             26,980       34.220          923,255.60
              MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC
                             47,979       71.480         3,429,538.92
              MICRON    TECHNOLOGY      INC
                             95,456       51.720         4,936,984.32
              MICROSOFT     CORP
                             613,809       240.450        147,590,374.05
              MODERNA    INC
                             28,760       189.890         5,461,236.40
              MOHAWK    INDUSTRIES      INC
                              4,370       95.420          416,985.40
              MOLINA    HEALTHCARE      INC
                              5,033      331.650         1,669,194.45
              MOLSON    COORS   BEVERAGE
                             16,482       51.690          851,954.58
              COMPANY-B
              MONDELEZ     INTERNATIONAL
                             118,767        65.700         7,802,991.90
              INC
              MONGODB    INC
                              5,904      193.360         1,141,597.44
                                210/471


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS
                              3,849      359.010         1,381,829.49
              INC
              MONSTER    BEVERAGE     CORP
                             34,211       100.420         3,435,468.62
              MOODY'S    CORP
                             14,289       278.320         3,976,914.48
              MORGAN    STANLEY
                             111,513        85.550         9,539,937.15
              MOSAIC    CO/THE
                             29,712       44.540         1,323,372.48
              MOTOROLA     SOLUTIONS     INC
                             14,472       254.590         3,684,426.48
              MSCI   INC
                              6,958      461.940         3,214,178.52
              NASDAQ    INC
                             29,867       60.460         1,805,758.82
              NETAPP    INC
                             19,006       59.190         1,124,965.14
              NETFLIX    INC
                             38,507       288.300         11,101,568.10
              NEUROCRINE      BIOSCIENCES
                              8,349      117.930          984,597.57
              INC
              NEWELL    BRANDS    INC
                             34,081       12.760          434,873.56
              NEWMONT    CORP
                             68,598       45.600         3,128,068.80
              NEWS   CORP   - CLASS   A
                             33,206       17.430          578,780.58
              NEXTERA    ENERGY    INC
                             170,225        83.520        14,217,192.00
              NIKE   INC
                             109,503       103.050         11,284,284.15
              NISOURCE     INC
                             35,501       27.050          960,302.05
              NORDSON    CORP
                              4,476      233.400         1,044,698.40
              NORFOLK    SOUTHERN     CORP
                             20,636       247.000         5,097,092.00
              NORTHERN     TRUST   CORP
                             17,159       87.230         1,496,779.57
              NORTHROP     GRUMMAN    CORP
                             12,711       532.520         6,768,861.72
              NOVOCURE     LTD
                              8,210       73.770          605,651.70
              NRG  ENERGY    INC
                             20,367       31.540          642,375.18
              NUCOR   CORP
                             22,628       131.760         2,981,465.28
              NVIDIA    CORP
                             215,722       162.540         35,063,453.88
              NVR  INC
                               270    4,685.200          1,265,004.00
              NXP  SEMICONDUCTORS        NV
                             22,776       160.270         3,650,309.52
              O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC
                              5,481      816.430         4,474,852.83
              OCCIDENTAL      PETROLEUM
                             80,694       62.410         5,036,112.54
              CORP
              OKTA   INC
                             13,151       65.350          859,417.85
              OLD  DOMINION     FREIGHT
                              8,360      290.190         2,425,988.40
              LINE
              OMNICOM    GROUP
                             17,773       77.310         1,374,030.63
              ON  SEMICONDUCTOR
                             37,507       64.150         2,406,074.05
              CORPORATION
              ONEOK   INC
                             38,684       63.370         2,451,405.08
              ORACLE    CORP
                             138,527        80.500        11,151,423.50
              OTIS   WORLDWIDE     CORP
                             36,512       77.870         2,843,189.44
              OVINTIV    INC
                             21,854       49.300         1,077,402.20
              OWENS   CORNING
                              8,288       87.660          726,526.08
              PACCAR    INC
                             30,246       99.110         2,997,681.06
              PACKAGING     CORP   OF
                              8,124      128.610         1,044,827.64
              AMERICA
              PALANTIR     TECHNOLOGIES
                             144,893        6.350         920,070.55
              INC-A
              PALO   ALTO   NETWORKS     INC
                             25,900       150.520         3,898,468.00
                                211/471


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              PARAMOUNT     GLOBAL
                             52,492       16.920          888,164.64
              PARKER    HANNIFIN     CORP
                             11,131       282.700         3,146,733.70
              PAYCHEX    INC
                             28,065       115.520         3,242,068.80
              PAYCOM    SOFTWARE     INC
                              4,418      309.590         1,367,768.62
              PAYLOCITY     HOLDING    CORP
                              3,583      195.610          700,870.63
              PAYPAL    HOLDINGS     INC
                             95,143       68.950         6,560,109.85
              PENTAIR    PLC
                             14,033       43.830          615,066.39
              PEPSICO    INC
                             119,578       181.340         21,684,274.52
              PERKINELMER      INC
                             10,907       138.320         1,508,656.24
              PFIZER    INC
                             486,199        51.360        24,971,180.64
              PG&E   CORP
                             129,371        15.840         2,049,236.64
              PHILIP    MORRIS
                             134,276       100.610         13,509,508.36
              INTERNATIONAL
              PHILLIPS     66
                             41,596       100.610         4,184,973.56
              PINTEREST     INC-   CLASS   A
                             50,517       24.170         1,220,995.89
              PIONEER    NATURAL
                             19,641       218.070         4,283,112.87
              RESOURCES     CO
              PLUG   POWER   INC
                             45,174       12.910          583,196.34
              PNC  FINANCIAL     SERVICES
                             35,526       150.160         5,334,584.16
              GROUP
              POOL   CORP
                              3,419      308.140         1,053,530.66
              PPG  INDUSTRIES      INC
                             20,386       125.630         2,561,093.18
              PPL  CORPORATION
                             64,234       29.110         1,869,851.74
              PRINCIPAL     FINANCIAL
                             21,413       84.310         1,805,330.03
              GROUP
              PROCTER    & GAMBLE    CO
                             206,721       150.400         31,090,838.40
              PROGRESSIVE      CORP
                             50,704       127.070         6,442,957.28
              PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC
                             32,161       97.120         3,123,476.32
              PTC  INC
                              9,680      122.500         1,185,800.00
              PUBLIC    SERVICE
                             43,420       59.360         2,577,411.20
              ENTERPRISE      GP
              PULTE   GROUP   INC
                             19,953       45.080          899,481.24
              QORVO   INC
                              8,924       93.020          830,110.48
              QUALCOMM     INC
                             97,280       112.610         10,954,700.80
              QUANTA    SERVICES     INC
                             12,404       142.360         1,765,833.44
              QUEST   DIAGNOSTICS
                             10,064       151.450         1,524,192.80
              RAYMOND    JAMES   FINANCIAL
                             16,773       105.150         1,763,680.95
              INC
              RAYTHEON     TECHNOLOGIES
                             127,937        97.540        12,478,974.98
              CORP
              REGENERON
                              9,275      721.100         6,688,202.50
              PHARMACEUTICALS
              REGIONS    FINANCIAL     CORP
                             80,215       20.600         1,652,429.00
              REPLIGEN     CORP
                              4,571      162.420          742,421.82
              REPUBLIC     SERVICES     INC
                             19,149       129.650         2,482,667.85
              RESMED    INC
                             12,675       209.150         2,650,976.25
              RIVIAN    AUTOMOTIVE      INC-A
                             27,827       22.030          613,028.81
              ROBERT    HALF
                              9,346       72.070          673,566.22
              INTERNATIONAL       INC
                                212/471


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              ROBLOX    CORP   -CLASS    A
                             30,803       27.190          837,533.57
              ROCKWELL     AUTOMATION      INC
                             10,005       250.660         2,507,853.30
              ROKU   INC
                             10,521       44.500          468,184.50
              ROLLINS    INC
                             19,158       36.940          707,696.52
              ROPER   TECHNOLOGIES       INC
                              9,203      423.350         3,896,090.05
              ROSS   STORES    INC
                             30,323       114.920         3,484,719.16
              ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES
                             19,868       51.470         1,022,605.96
              LTD
              ROYALTY    PHARMA    PLC-   CL  A
                             30,468       39.570         1,205,618.76
              RPM  INTERNATIONAL       INC
                             11,293       98.110         1,107,956.23
              S&P  GLOBAL    INC
                             29,509       335.660         9,904,990.94
              SALESFORCE      INC
                             86,648       129.010         11,178,458.48
              SCHLUMBERGER       LTD
                             122,583        49.830         6,108,310.89
              SEA  LTD-ADR
                             31,347       53.020         1,662,017.94
              SEAGATE    TECHNOLOGY
                             17,111       50.990          872,489.89
              SEAGEN    INC
                             12,035       127.630         1,536,027.05
              SEALED    AIR  CORP
                             12,600       49.990          629,874.00
              SEI  INVESTMENTS      COMPANY
                              9,791       57.850          566,409.35
              SEMPRA    ENERGY
                             27,284       157.280         4,291,227.52
              SENSATA    TECHNOLOGIES
                             13,548       40.440          547,881.12
              HOLDING
              SERVICENOW      INC
                             17,500       382.300         6,690,250.00
              SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE
                             21,340       238.110         5,081,267.40
              SIGNATURE     BANK
                              5,396      114.000          615,144.00
              SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC
                             68,736        5.900         405,542.40
              SKYWORKS     SOLUTIONS     INC
                             13,881       91.680         1,272,610.08
              SMITH   (A.O.)    CORP
                             11,153       56.060          625,237.18
              SNAP   INC  - A
                             96,598        8.190         791,137.62
              SNAP-ON    INC
                              4,596      224.130         1,030,101.48
              SNOWFLAKE     INC-CLASS     A
                             19,316       138.100         2,667,539.60
              SOLAREDGE     TECHNOLOGIES
                              4,824      309.580         1,493,413.92
              INC
              SOUTHERN     CO
                             94,524       68.910         6,513,648.84
              SOUTHWEST     AIRLINES     CO
                             12,500       36.350          454,375.00
              SPLUNK    INC
                             14,119       82.800         1,169,053.20
              SS&C   TECHNOLOGIES
                             20,117       49.940         1,004,642.98
              HOLDINGS
              STANLEY    BLACK   & DECKER
                             12,833       74.790          959,780.07
              INC
              STARBUCKS     CORP
                             99,434       98.300         9,774,362.20
              STATE   STREET    CORP
                             31,723       77.560         2,460,435.88
              STEEL   DYNAMICS     INC
                             15,726       101.540         1,596,818.04
              STERIS    PLC
                              8,662      180.500         1,563,491.00
              STRYKER    CORP
                             29,495       239.030         7,050,189.85
              SVB  FINANCIAL     GROUP
                              5,085      210.390         1,069,833.15
              SYNCHRONY     FINANCIAL
                             41,473       32.380         1,342,895.74
              SYNOPSYS     INC
                             13,231       323.390         4,278,773.09
              SYSCO   CORP
                             43,867       77.910         3,417,677.97
              T ROWE   PRICE   GROUP   INC
                             19,362       109.530         2,120,719.86
                                213/471


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              T-MOBILE     US  INC
                             54,511       141.620         7,719,847.82
              TAKE-TWO     INTERACTIVE
                             14,453       98.590         1,424,921.27
              SOFTWRE
              TARGA   RESOURCES     CORP
                             18,506       69.040         1,277,654.24
              TARGET    CORP
                             39,825       144.650         5,760,686.25
              TE  CONNECTIVITY       LTD
                             27,738       115.540         3,204,848.52
              TELEDYNE     TECHNOLOGIES
                              4,079      390.280         1,591,952.12
              INC
              TELEFLEX     INC
                              4,057      243.350          987,270.95
              TERADYNE     INC
                             13,535       88.400         1,196,494.00
              TESLA,    INC.
                             230,761       149.870         34,584,151.07
              TEVA   PHARMACEUTICAL
                             96,352        8.570         825,736.64
              INDUSTRIES
              TEXAS   INSTRUMENTS      INC
                             79,186       167.610         13,272,365.46
              TEXAS   PACIFIC    LAND   CORP
                               535    2,474.870          1,324,055.45
              TEXTRON    INC
                             18,177       69.280         1,259,302.56
              THERMO    FISHER    SCIENTIFIC
                             33,943       530.170         17,995,560.31
              INC
              TJX  COS  INC
                             100,655        78.090         7,860,148.95
              TOAST   INC-CLASS     A
                             21,340       17.770          379,211.80
              TRACTOR    SUPPLY    COMPANY
                              9,602      211.460         2,030,438.92
              TRADE   DESK   INC/THE    -
                             38,404       44.130         1,694,768.52
              CLASS   A
              TRADEWEB     MARKETS    INC-
                              9,319       61.700          574,982.30
              CLASS   A
              TRANE   TECHNOLOGIES       PLC
                             20,133       168.810         3,398,651.73
              TRANSDIGM     GROUP   INC
                              4,473      602.050         2,692,969.65
              TRANSUNION                16,664       56.390          939,682.96
              TRAVELERS     COS  INC/THE
                             20,489       183.510         3,759,936.39
              TRIMBLE    INC
                             21,443       49.560         1,062,715.08
              TRUIST    FINANCIAL     CORP
                             115,093        41.120         4,732,624.16
              TWILIO    INC  - A
                             15,187       46.310          703,309.97
              TYLER   TECHNOLOGIES       INC
                              3,599      320.050         1,151,859.95
              TYSON   FOODS   INC-CL    A
                             24,939       60.810         1,516,540.59
              U-HAUL    HOLDING    CO
                              8,001       52.600          420,852.60
              UBER   TECHNOLOGIES       INC
                             129,370        24.950         3,227,781.50
              UGI  CORP
                             18,108       36.790          666,193.32
              ULTA   BEAUTY    INC
                              4,422      440.510         1,947,935.22
              UNION   PACIFIC    CORP
                             54,473       206.390         11,242,682.47
              UNITED    PARCEL    SERVICE
                             63,614       178.430         11,350,646.02
              INC
              UNITED    RENTALS    INC
                              6,037      351.250         2,120,496.25
              UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                             81,043       523.600         42,434,114.80
              UNITY   SOFTWARE     INC
                             21,436       27.920          598,493.12
              UNIVERSAL     HEALTH
                              5,660      134.500          761,270.00
              SERVICES     INC
              US  BANCORP
                             122,271        41.950         5,129,268.45
              VAIL   RESORTS    INC
                              3,527      245.900          867,289.30
              VALERO    ENERGY    CORP
                             34,050       119.710         4,076,125.50
                                214/471


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS
                             12,133       167.280         2,029,608.24
              A
              VERISIGN     INC
                              8,350      200.490         1,674,091.50
              VERISK    ANALYTICS     INC
                             13,583       173.220         2,352,847.26
              VERIZON    COMMUNICATIONS
                             364,222        37.030        13,487,140.66
              INC
              VERTEX    PHARMACEUTICALS
                             22,222       291.590         6,479,712.98
              INC
              VF  CORP
                             28,817       26.050          750,682.85
              VIATRIS    INC
                             104,937        10.910         1,144,862.67
              VISA   INC-CLASS     A SHARES
                             141,683       204.820         29,019,512.06
              VISTRA    CORP
                             32,814       23.860          782,942.04
              VMWARE    INC-CLASS     A
                             18,346       120.820         2,216,563.72
              VULCAN    MATERIALS     CO
                             11,594       175.420         2,033,819.48
              WABTEC    CORP
                             15,043       99.460         1,496,176.78
              WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE
                             63,438       39.320         2,494,382.16
              INC
              WALMART    INC
                             130,526       142.800         18,639,112.80
              WALT   DISNEY    CO
                             157,993        85.780        13,552,639.54
              WARNER    BROS   DISCOVERY
                             199,903        9.250        1,849,102.75
              INC
              WASTE   CONNECTIONS      INC
                             22,307       133.310         2,973,746.17
              WASTE   MANAGEMENT      INC
                             35,815       157.590         5,644,085.85
              WATERS    CORP
                              5,178      337.300         1,746,539.40
              WEBSTER    FINANCIAL     CORP
                             15,146       45.360          687,022.56
              WEC  ENERGY    GROUP   INC
                             27,401       94.240         2,582,270.24
              WELLS   FARGO   & CO
                             328,462        41.820        13,736,280.84
              WEST   PHARMACEUTICAL
                              6,389      228.230         1,458,161.47
              SERVICES
              WESTERN    DIGITAL    CORP
                             27,205       31.560          858,589.80
              WESTERN    UNION   CO
                             33,570       13.490          452,859.30
              WESTLAKE     CHEMICAL     CORP
                              3,245      103.210          334,916.45
              WESTROCK     CO-WHEN    ISSUED
                             22,068       34.800          767,966.40
              WEYERHAEUSER       CO
                             64,090       30.830         1,975,894.70
              WHIRLPOOL     CORP
                              4,725      139.570          659,468.25
              WILLIAMS     COS  INC
                             105,773        32.070         3,392,140.11
              WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC
                              9,511      239.310         2,276,077.41
              WIX.COM    LTD
                              5,002       78.740          393,857.48
              WOLFSPEED     INC
                             10,756       75.550          812,615.80
              WORKDAY    INC-CLASS     A
                             17,407       170.040         2,959,886.28
              WR  BERKLEY    CORP
                             18,218       71.530         1,303,133.54
              WW  GRAINGER     INC
                              3,969      561.270         2,227,680.63
              WYNN   RESORTS    LTD
                              9,363       81.560          763,646.28
              XCEL   ENERGY    INC
                             47,492       69.400         3,295,944.80
              XYLEM   INC
                             15,602       108.480         1,692,504.96
              YUM!   BRANDS    INC
                             24,635       128.380         3,162,641.30
              ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-
                              4,470      243.710         1,089,383.70
              CL  A
              ZILLOW    GROUP   INC  -  C  W/I
                             13,877       34.380          477,091.26
                                215/471


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              ZIM  INTEGRATED      SHIPPING
                              7,594       16.290          123,706.26
              SERV
              ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS
                             18,210       124.960         2,275,521.60
              INC
              ZOETIS    INC
                             40,565       143.190         5,808,502.35
              ZOOM   VIDEO
                             19,522       69.090         1,348,774.98
              COMMUNICATIONS-A
              ZOOMINFO     TECHNOLOGIES
                             22,805       27.940          637,171.70
              INC
              ZSCALER    INC
                              7,382      112.270          828,777.14
     アメリカ・ドル 小計                      29,565,583                2,856,025,288.85
                                           (384,249,642,362)
     イギリス・ポン
              3I  GROUP   PLC
                             82,542       12.875         1,062,728.25
     ド
              ABRDN   PLC
                             183,576        1.866         342,552.81
              ADMIRAL    GROUP   PLC
                             15,515       20.390          316,350.85
              ANGLO   AMERICAN     PLC
                             109,713        31.130         3,415,365.69
              ANTOFAGASTA      PLC
                             33,802       14.710          497,227.42
              ASHTEAD    GROUP   PLC
                             38,100       47.550         1,811,655.00
              ASSOCIATED      BRITISH    FOODS
                             31,056       15.620          485,094.72
              PLC
              ASTRAZENECA      PLC
                             134,304       111.080         14,918,488.32
              AUTO   TRADER    GROUP   PLC-WI
                             80,922        5.218         422,250.99
              AVEVA   GROUP   PLC
                             10,550       32.090          338,549.50
              AVIVA   PLC
                             244,297        4.384        1,070,998.04
              BAE  SYSTEMS    PLC
                             270,960        8.438        2,286,360.48
              BARCLAYS     PLC
                            1,383,830         1.553        2,149,087.99
              BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC
                             88,577        3.937         348,727.64
              BERKELEY     GROUP   HOLDINGS-
                              9,414       37.380          351,895.32
              UNIT
              BP  PLC
                            1,632,335         4.666        7,616,475.11
              BRITISH    AMERICAN     TOBACCO
                             185,314        33.320         6,174,662.48
              PLC
              BT  GROUP   PLC
                             602,147        1.126         678,017.52
              BUNZL   PLC
                             29,376       28.320          831,928.32
              BURBERRY     GROUP   PLC
                             34,109       20.330          693,435.97
              COCA-COLA     HBC  AG-CDI
                             17,262       19.610          338,507.82
              COMPASS    GROUP   PLC
                             153,287        19.035         2,917,818.04
              CRODA   INTERNATIONAL       PLC
                             12,043       66.460          800,377.78
              DCC  PLC
                              8,615       40.450          348,476.75
              DIAGEO    PLC
                             197,419        36.360         7,178,154.84
              ENTAIN    PLC
                             50,978       13.095          667,556.91
              EXPERIAN     PLC
                             79,603       28.330         2,255,152.99
              GLENCORE     PLC
                             845,252        5.368        4,537,312.73
              GSK  PLC
                             352,189        14.208         5,003,901.31
              HALEON    PLC
                             438,200        3.138        1,375,071.60
              HALMA   PLC
                             32,845       20.620          677,263.90
              HARGREAVES      LANSDOWN     PLC
                             30,489        8.508         259,400.41
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              HIKMA   PHARMACEUTICALS
                             14,215       15.155          215,428.32
              PLC
              HSBC   HOLDINGS     PLC
                            1,730,928         4.957        8,580,210.09
              IMPERIAL     BRANDS    PLC
                             78,193       20.620         1,612,339.66
              INFORMA    PLC
                             127,322        6.050         770,298.10
              INTERCONTINENTAL         HOTELS
                             16,206       47.620          771,729.72
              GROUP   PLC
              INTERTEK     GROUP   PLC
                             14,127       39.370          556,179.99
              JD  SPORTS    FASHION    PLC
                             218,145        1.156         252,175.62
              JOHNSON    MATTHEY    PLC
                             15,955       21.150          337,448.25
              KINGFISHER      PLC
                             166,908        2.272         379,214.97
              LEGAL   & GENERAL    GROUP
                             518,094        2.471        1,280,210.27
              PLC
              LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC
                            5,905,568         0.450        2,657,505.60
              LONDON    STOCK   EXCHANGE
                             28,615       71.340         2,041,394.10
              GROUP
              M&G  PLC
                             224,948        1.827         410,979.99
              MELROSE    INDUSTRIES      PLC
                             356,390        1.280         456,179.20
              MONDI   PLC/WI
                             41,966       14.095          591,510.77
              NATIONAL     GRID   PLC
                             317,946        9.964        3,168,013.94
              NATWEST    GROUP   PLC
                             459,510        2.593        1,191,509.43
              NEXT   PLC
                             11,073       55.300          612,336.90
              NMC  HEALTH    PLC
                              4,758       0.001            4.75
              OCADO   GROUP   PLC
                             49,999        6.340         316,993.66
              PEARSON    PLC
                             57,553        9.242         531,904.82
              PERSIMMON     PLC
                             27,565       12.090          333,260.85
              PHOENIX    GROUP   HOLDINGS
                             69,831        5.984         417,868.70
              PLC
              PRUDENTIAL      PLC
                             237,619        10.550         2,506,880.45
              RECKITT    BENCKISER     GROUP
                             62,116       57.480         3,570,427.68
              PLC
              RELX   PLC
                             166,408        22.970         3,822,391.76
              RENTOKIL     INITIAL    PLC
                             217,379        5.148        1,119,067.09
              RIO  TINTO   PLC
                             97,199       56.090         5,451,891.91
              ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC
                             732,590        0.888         650,539.92
              SAGE   GROUP   PLC
                             88,652        7.712         683,684.22
              SAINSBURY     (J)  PLC
                             147,359        2.201         324,337.15
              SCHRODERS     PLC
                             62,921        4.392         276,349.03
              SEVERN    TRENT   PLC
                             22,097       26.850          593,304.45
              SHELL   PLC-NEW
                             629,031        22.870        14,385,938.97
              SMITH   & NEPHEW    PLC
                             75,547       10.785          814,774.39
              SMITHS    GROUP   PLC
                             31,514       15.810          498,236.34
              SPIRAX-SARCO       ENGINEERING
                              6,373      107.350          684,141.55
              PLC
              SSE  PLC
                             92,492       16.890         1,562,189.88
              ST  JAMES'S    PLACE   PLC
                             48,186       10.915          525,950.19
              STANDARD     CHARTERED     PLC
                             216,639        6.172        1,337,095.90
              TAYLOR    WIMPEY    PLC
                             306,756        0.997         305,835.73
              TESCO   PLC
                             644,589        2.237        1,441,945.59
                                217/471


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              UNILEVER     PLC
                             220,703        41.735         9,211,039.70
              UNITED    UTILITIES     GROUP
                             59,742       10.215          610,264.53
              PLC
              VODAFONE     GROUP   PLC
                            2,310,016         0.842        1,945,033.47
              WHITBREAD     PLC
                             17,286       26.000          449,436.00
              WPP  PLC
                             94,644        8.000         757,152.00
     イギリス・ポンド 小計                      24,462,294                 153,183,453.10
                                           (25,034,771,740)
     イスラエル・
              AZRIELI    GROUP
                              3,677      244.300          898,291.10
     シュケル
              BANK   HAPOALIM     BM
                             109,931        31.050         3,413,357.55
              BANK   LEUMI   LE-ISRAEL
                             133,756        29.220         3,908,350.32
              BEZEQ   ISRAELI    TELECOM
                             182,644        5.988        1,093,672.27
              CORP
              ELBIT   SYSTEMS    LTD
                              2,315      584.300         1,352,654.50
              ICL  GROUP   LTD
                             61,345       26.130         1,602,944.85
              ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A
                             106,584        18.690         1,992,054.96
              MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD
                             13,561       113.600         1,540,529.60
              NICE   LTD
                              5,507      682.500         3,758,527.50
              TOWER   SEMICONDUCTOR       LTD
                              9,593      157.300         1,508,978.90
     イスラエル・シュケル 小計                        628,913                21,069,361.55
                                             (819,872,066)
     オーストラリ
              AMPOL   LTD
                             22,702       28.010          635,883.02
     ア・ドル
              ARISTOCRAT      LEISURE    LTD
                             53,546       32.300         1,729,535.80
              ASX  LTD
                             18,240       67.200         1,225,728.00
              AURIZON    HOLDINGS     LTD
                             199,691        3.780         754,831.98
              AUSTRALIA     & NEW  ZEALAND
                             264,885        23.720         6,283,072.20
              BANKING    GROUP
              BHP  GROUP   LIMITED
                             440,595        45.990        20,262,964.05
              BLUESCOPE     STEEL   LTD
                             43,320       17.160          743,371.20
              BRAMBLES     LTD
                             129,201        12.200         1,576,252.20
              COCHLEAR     LTD
                              6,100      203.380         1,240,618.00
              COLES   GROUP   LTD
                             121,996        16.920         2,064,172.32
              COMMONWEALTH       BANK   OF
                             148,481       105.630         15,684,048.03
              AUSTRALIA
              COMPUTERSHARE       LIMITED
                             49,525       26.400         1,307,460.00
              CSL  LIMITED
                             42,104       288.410         12,143,214.64
              ENDEAVOUR     GROUP
                             124,139        6.470         803,179.33
              LTD/AUSTRALIA
              FORTESCUE     METALS    GROUP
                             148,328        20.230         3,000,675.44
              LTD
              IDP  EDUCATION     LTD
                             19,296       27.810          536,621.76
              IGO  LTD
                             60,822       14.070          855,765.54
              INSURANCE     AUSTRALIA
                             230,642        4.640        1,070,178.88
              GROUP   LTD
              JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-
                             39,829       28.800         1,147,075.20
              CDI
              LOTTERY    CORP   LTD/THE
                             211,437        4.560         964,152.72
              MACQUARIE     GROUP   LTD
                             32,565       168.770         5,495,995.05
                                218/471

                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              MEDIBANK     PRIVATE    LTD
                             259,889        2.930         761,474.77
              MINERAL    RESOURCES     LTD
                             15,141       81.720         1,237,322.52
              NATIONAL     AUSTRALIA     BANK
                             279,354        30.260         8,453,252.04
              LTD
              NEWCREST     MINING    LIMITED
                             81,175       20.590         1,671,393.25
              NORTHERN     STAR   RESOURCES
                             105,140        11.020         1,158,642.80
              LTD
              ORICA   LTD
                             43,294       15.260          660,666.44
              ORIGIN    ENERGY    LIMITED
                             157,823        7.100        1,120,543.30
              PILBARA    MINERALS     LTD
                             222,508        4.030         896,707.24
              QANTAS    AIRWAYS    LTD
                             86,875        6.220         540,362.50
              QBE  INSURANCE     GROUP   LTD
                             134,717        13.030         1,755,362.51
              RAMSAY    HEALTH    CARE
                             17,167       65.550         1,125,296.85
              LIMITED
              REA  GROUP   LTD
                              5,177      118.020          610,989.54
              REECE   LTD
                             22,550       14.080          317,504.00
              RIO  TINTO   LTD
                             32,799       114.630         3,759,749.37
              SANTOS    LTD
                             287,585        7.220        2,076,363.70
              SEEK   LTD
                             32,128       21.510          691,073.28
              SONIC   HEALTHCARE      LTD
                             41,805       30.760         1,285,921.80
              SOUTH32    LTD
                             412,048        4.130        1,701,758.24
              SUNCORP    GROUP   LTD
                             118,360        11.780         1,394,280.80
              TELSTRA    GROUP   LTD
                             406,709        4.050        1,647,171.45
              TREASURY     WINE   ESTATES
                             68,685       13.720          942,358.20
              LTD
              WASHINGTON      H.  SOUL
                             21,479       27.500          590,672.50
              PATTINSON
              WESFARMERS      LIMITED
                             100,852        46.950         4,735,001.40
              WESTPAC    BANKING    CORP
                             308,010        23.250         7,161,232.50
              WISETECH     GLOBAL    LTD
                             13,321       54.800          729,990.80
              WOODSIDE     ENERGY    GROUP
                             166,040        35.750         5,935,930.00
              LTD
              WOOLWORTHS      GROUP   LTD
                             108,114        34.410         3,720,202.74
              XERO   LTD
                             12,494       73.200          914,560.80
     オーストラリア・ドル 小計                       5,968,683                137,120,580.70
                                           (12,355,935,527)
              AGNICO    EAGLE   MINES   LTD
                             39,411       68.640         2,705,171.04
     カナダ・ドル
              AIR  CANADA
                             16,023       18.850          302,033.55
              ALGONQUIN     POWER   &
                             60,911        9.100         554,290.10
              UTILITIES
              ALIMENTATION       COUCHE-TARD
                             70,803       61.310         4,340,931.93
              INC
              ALTAGAS    LTD
                             25,227       22.670          571,896.09
              ARC  RESOURCES     LTD
                             56,706       17.400          986,684.40
              BANK   OF  MONTREAL
                             58,221       120.090         6,991,759.89
              BANK   OF  NOVA   SCOTIA
                             103,936        64.480         6,701,793.28
              BARRICK    GOLD   CORP
                             152,743        22.580         3,448,936.94
              BCE  INC
                              7,610       59.670          454,088.70
              BROOKFIELD      ASSET   MGMT-A
                             30,525       38.220         1,166,665.50
                                219/471


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              BROOKFIELD      CORPORATION-A
                             122,100        42.850         5,231,985.00
              BROOKFIELD      RENEWABLE
                             11,480       39.810          457,018.80
              COR-A
              BRP  INC/CA-    SUB  VOTING
                              3,159      102.670          324,334.53
              CAE  INC
                             27,579       26.650          734,980.35
              CAMECO    CORP
                             37,352       29.220         1,091,425.44
              CANADIAN     IMPERIAL     BANK
                             78,496       54.350         4,266,257.60
              OF  COMMERCE
              CANADIAN     NATIONAL
                             51,450       163.620         8,418,249.00
              RAILWAY    CO
              CANADIAN     NATURAL
                             97,117       72.590         7,049,723.03
              RESOURCES     LTD
              CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY
                             81,537       101.620         8,285,789.94
              LTD
              CANADIAN     TIRE   CORP   -CL  A
                              4,863      141.310          687,190.53
              CANADIAN     UTILITIES     LTD-A
                             12,119       36.750          445,373.25
              CCL  INDUSTRIES      INC  - CL
                             13,082       58.000          758,756.00
              B
              CENOVUS    ENERGY    INC
                             120,292        24.360         2,930,313.12
              CGI  INC
                             18,444       116.260         2,144,299.44
              CONSTELLATION       SOFTWARE
                              1,750     2,121.710          3,712,992.50
              INC
              DESCARTES     SYSTEMS
                              7,444       93.500          696,014.00
              GRP/THE
              DOLLARAMA     INC
                             24,071       80.130         1,928,809.23
              ELEMENT    FLEET   MANAGEMENT
                             34,784       18.330          637,590.72
              CORP
              EMERA   INC
                             23,870       51.680         1,233,601.60
              EMPIRE    CO  LTD  'A'
                             13,980       35.550          496,989.00
              ENBRIDGE     INC
                             176,421        51.760         9,131,550.96
              FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS
                              2,006      796.230         1,597,237.38
              LTD
              FIRST   QUANTUM    MINERALS
                             50,767       27.530         1,397,615.51
              LTD
              FIRSTSERVICE       CORP
                              3,531      164.270          580,037.37
              FORTIS    INC
                             42,819       54.340         2,326,784.46
              FRANCO-NEVADA       CORP
                             16,576       180.040         2,984,343.04
              GEORGE    WESTON    LTD
                              6,211      173.180         1,075,620.98
              GFL  ENVIRONMENTAL       INC-
                             16,515       38.210          631,038.15
              SUB  VT
              GILDAN    ACTIVEWEAR      INC
                             15,827       36.690          580,692.63
              GREAT-WEST      LIFECO    INC
                             25,321       30.230          765,453.83
              HYDRO   ONE  LTD
                             30,015       35.960         1,079,339.40
              IA  FINANCIAL     CORP   INC
                              9,215       77.090          710,384.35
              IGM  FINANCIAL     INC
                              7,496       36.950          276,977.20
              IMPERIAL     OIL  LTD
                             19,347       63.990         1,238,014.53
              INTACT    FINANCIAL     CORP
                             15,308       196.050         3,001,133.40
              IVANHOE    MINES   LTD-CL    A
                             52,346       11.390          596,220.94
              KEYERA    CORP
                             19,692       28.430          559,843.56
                                220/471


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              KINROSS    GOLD   CORP
                             110,406        5.510         608,337.06
              LOBLAW    COS  LTD
                             14,106       122.810         1,732,357.86
              LUNDIN    MINING    CORP
                             56,400        8.400         473,760.00
              MAGNA   INTERNATIONAL       INC
                             23,924       77.920         1,864,158.08
              MANULIFE     FINANCIAL     CORP
                             166,111        23.910         3,971,714.01
              METRO   INC
                             20,826       76.540         1,594,022.04
              NATIONAL     BANK   OF  CANADA
                             29,264       91.230         2,669,754.72
              NORTHLAND     POWER   INC
                             20,930       38.740          810,828.20
              NUTRIEN    LTD
                             46,657       99.490         4,641,904.93
              NUVEI   CORP-SUBORDINATE
                              5,669       34.890          197,791.41
              VTG
              ONEX   CORPORATION
                              6,234       64.060          399,350.04
              OPEN   TEXT   CORP
                             23,585       39.090          921,937.65
              PAN  AMERICAN     SILVER    CORP
                             18,452       21.420          395,241.84
              PARKLAND     CORP
                             14,201       28.860          409,840.86
              PEMBINA    PIPELINE     CORP
                             48,566       44.390         2,155,844.74
              POWER   CORP   OF  CANADA
                             48,260       32.330         1,560,245.80
              QUEBECOR     INC  -CL  B
                             13,982       27.510          384,644.82
              RESTAURANT      BRANDS    INTERN
                             25,390       88.560         2,248,538.40
              RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS
                              9,700       74.450          722,165.00
              ROGERS    COMMUNICATIONS
                             31,334       59.640         1,868,759.76
              INC
              ROYAL   BANK   OF  CANADA
                             120,849       126.760         15,318,819.24
              SAPUTO    INC
                             22,011       33.800          743,971.80
              SHAW   COMMUNICATIONS        INC-
                             42,019       36.230         1,522,348.37
              B
              SHOPIFY    INC  - CLASS   A
                             102,785        48.470         4,981,988.95
              SUN  LIFE   FINANCIAL     INC
                             51,246       61.910         3,172,639.86
              SUNCOR    ENERGY    INC
                             118,343        40.600         4,804,725.80
              TC  ENERGY    CORP
                             88,028       54.310         4,780,800.68
              TECK   RESOURCES     LTD-CL    B
                             41,121       49.860         2,050,293.06
              TFI  INTERNATIONAL       INC
                              7,172      139.980         1,003,936.56
              THOMSON    REUTERS    CORP
                             14,937       152.600         2,279,386.20
              TMX  GROUP   LTD
                              5,015      133.480          669,402.20
              TOROMONT     INDUSTRIES      LTD
                              7,268       97.310          707,249.08
              TORONTO-DOMINION         BANK
                             157,794        86.610        13,666,538.34
              TOURMALINE      OIL  CORP
                             27,512       71.000         1,953,352.00
              WEST   FRASER    TIMBER    CO
                              5,073       98.170          498,016.41
              LTD
              WHEATON    PRECIOUS     METALS
                             38,946       52.290         2,036,486.34
              CORP
              WSP  GLOBAL    INC
                             10,791       155.160         1,674,331.56
     カナダ・ドル 小計                       3,511,405                199,783,715.86
                                           (19,690,683,035)
              CAPITALAND      INVESTMENT
     シンガポール・
                             223,700        3.650         816,505.00
     ドル        LTD/SI
              CITY   DEVELOPMENTS       LTD
                             35,600        8.180         291,208.00
              DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD
                             156,900        34.110         5,351,859.00
              GENTING    SINGAPORE     LTD
                             537,900        0.945         508,315.50
                                221/471


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE
                              8,600       28.480          244,928.00
              LTD
              KEPPEL    CORP   LTD
                             131,000        7.310         957,610.00
              OVERSEA-CHINESE        BANKING
                             294,200        12.210         3,592,182.00
              CORP
              SINGAPORE     AIRLINES     LTD
                             116,600        5.580         650,628.00
              SINGAPORE     EXCHANGE     LTD
                             75,200        8.980         675,296.00
              SINGAPORE     TECHNOLOGIES
                             140,900        3.380         476,242.00
              ENGINEERING      LTD
              SINGAPORE
                             725,000        2.600        1,885,000.00
              TELECOMMUNICATIONS
              UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD
                             102,300        30.960         3,167,208.00
              UOL  Group   Limited
                             43,700        6.720         293,664.00
              VENTURE    CORP   LTD
                             24,400       17.140          418,216.00
              WILMAR    INTERNATIONAL       LTD
                             166,600        4.140         689,724.00
     シンガポール・ドル 小計                       2,782,600                 20,018,585.50
                                            (1,985,443,310)
              ABB  LTD
                             136,187        28.180         3,837,749.66
     スイス・フラン
              ADECCO    GROUP   AG-REG
                             13,880       30.020          416,677.60
              ALCON   INC
                             43,303       62.580         2,709,901.74
              BACHEM    HOLDING    AG-REG    B
                              2,850       83.150          236,977.50
              BALOISE    HOLDING    AG
                              4,028      139.200          560,697.60
              BANQUE    CANTONALE
                              2,806       89.150          250,154.90
              VAUDOIS-REG
              BARRY   CALLEBAUT     AG-REG
                               314    1,830.000           574,620.00
              BKW  AG
                              1,866      126.200          235,489.20
              CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-
                               88    9,430.000           829,840.00
              PC
              CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-
                               10   94,400.000            944,000.00
              REG
              CIE  FINANCIERE      RICHEMON-
                             45,260       118.100         5,345,206.00
              REG
              CLARIANT     AG
                             18,938       14.790          280,093.02
              CREDIT    SUISSE    GROUP   AG
                             233,333        2.779         648,432.40
              EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-
                               599     625.000          374,375.00
              REG
              GEBERIT    AG-REG
                              3,093      432.600         1,338,031.80
              GIVAUDAN-REG                 800    2,857.000          2,285,600.00
              HOLCIM    LTD
                             48,238       47.290         2,281,175.02
              JULIUS    BAER   GROUP   LTD
                             18,564       53.160          986,862.24
              KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-
                              4,736      212.900         1,008,294.40
              REG
              LOGITECH     INTERNATIONAL-
                             14,910       54.920          818,857.20
              REG
              LONZA   GROUP   AG
                              6,444      444.600         2,865,002.40
              NESTLE    SA
                             238,287       107.920         25,715,933.04
              NOVARTIS     AG
                             187,443        84.140        15,771,454.02
              PARTNERS     GROUP   HOLDING
                              1,947      820.600         1,597,708.20
              AG
              ROCHE   HOLDING    AG
                             60,827       300.300         18,266,348.10
                                222/471

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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              ROCHE   HOLDING    AG-BR
                              2,333      368.800          860,410.40
              SCHINDLER     HOLDING    AG-REG
                              2,349      164.600          386,645.40
              SCHINDLER     HOLDING-PART
                              3,258      173.150          564,122.70
              CERT
              SGS  SOCIETE    GENERALE
                               551    2,133.000          1,175,283.00
              SURVEILLANCE
              SIG  GROUP   AG
                             26,690       20.520          547,678.80
              SIKA   AG-BEARER
                             12,643       225.200         2,847,203.60
              SONOVA    HOLDING    AG-REG
                              4,612      216.200          997,114.40
              STRAUMANN     HOLDING    AG
                              9,584      102.450          981,880.80
              SWATCH    GROUP   AG
                              2,209      254.400          561,969.60
              SWISS   LIFE   HOLDING    AG-
                              2,674      471.700         1,261,325.80
              REG
              SWISS   PRIME   SITE-REG
                              6,784       78.950          535,596.80
              SWISS   RE  AG
                             26,289       84.520         2,221,946.28
              SWISSCOM     AG
                              2,266      498.300         1,129,147.80
              TEMENOS    GROUP   AG-REG
                              5,497       51.400          282,545.80
              THE  SWATCH    GROUP   AG-REG
                              6,247       46.740          291,984.78
              UBS  GROUP   AG
                             289,804        16.755         4,855,666.02
              VAT  GROUP   AG
                              2,279      261.200          595,274.80
              ZURICH    INSURANCE     GROUP
                             13,045       438.500         5,720,232.50
              AG
     スイス・フラン 小計                       1,507,865                115,995,510.32
                                           (16,782,230,433)
     スウェーデン・
              ALFA   LAVAL   AB
                             25,007       300.000         7,502,100.00
     クローナ
              ASSA   ABLOY   AB
                             87,389       229.600         20,064,514.40
              ATLAS   COPCO   AB
                             136,387       114.660         15,638,133.42
              ATLAS   COPCO   AB-A   SHS
                             231,129       126.520         29,242,441.08
              BIOVITRUM                14,788       220.200         3,256,317.60
              BOLIDEN    AB
                             23,572       393.350         9,272,046.20
              ELECTROLUX      AB
                             19,243       140.000         2,694,020.00
              EMBRACER     GROUP   AB
                             56,592       47.360         2,680,197.12
              EPIROC    AB-A
                             56,197       192.300         10,806,683.10
              EPIROC    AB-B
                             34,671       169.850         5,888,869.35
              EQT  AB
                             25,492       215.900         5,503,722.80
              ESSITY    AKTIEBOLAG-B
                             53,123       276.000         14,661,948.00
              EVOLUTION     AB
                             15,802       991.500         15,667,683.00
              FASTIGHETS      AB  BALDER-B
                             52,398       47.100         2,467,945.80
              SHRS
              GETINGE    AB-B   SHS
                             19,459       213.800         4,160,334.20
              HENNES    & MAURITZ    AB
                             63,441       111.960         7,102,854.36
              HEXAGON    AB-B   SHS
                             168,612       112.850         19,027,864.20
              HOLMEN    AB-B   SHARES
                              8,192      413.900         3,390,668.80
              HUSQVARNA     AB-B   SHS
                             35,535       72.880         2,589,790.80
              INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS
                              6,203      254.000         1,575,562.00
              INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS
                             19,406       254.000         4,929,124.00
              INDUTRADE     AB
                             22,907       213.300         4,886,063.10
                                223/471


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              INVESTMENT      AB  LATOUR-B
                             12,510       194.700         2,435,697.00
              SHS
              INVESTOR     AB
                             156,284       188.920         29,525,173.28
              INVESTOR     AB-A   SHS
                             45,421       195.550         8,882,076.55
              KINNEVIK     AB  - B
                             20,469       142.250         2,911,715.25
              LIFCO   AB-B   SHS
                             19,843       172.900         3,430,854.70
              LUNDBERGS     AB-B   SHS
                              6,644      444.200         2,951,264.80
              NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS
                             130,987        98.400        12,889,120.80
              NORDEA    BANK   ABP
                             291,969       107.580         31,410,025.02
              SAGAX   AB-B
                             16,055       227.600         3,654,118.00
              SANDVIK    AB
                             92,194       188.600         17,387,788.40
              SECURITAS     AB
                             42,368       83.540         3,539,422.72
              SKANDINAVISKA       ENSKILDA
                             140,249       117.950         16,542,369.55
              BAN-A
              SKANSKA    AB-B   SHS
                             29,799       163.250         4,864,686.75
              SKF  AB
                             33,157       160.100         5,308,435.70
              SVENSKA    CELLULOSA     AB
                             52,716       133.200         7,021,771.20
              SVENSKA    HANDELSBANKEN
                             127,467       103.350         13,173,714.45
              SWEDBANK     AB  - A SHARES
                             78,448       173.000         13,571,504.00
              TELE2   AB
                             51,329       85.260         4,376,310.54
              TELEFONAKTIEBOLAGET          LM
                             252,909        61.260        15,493,205.34
              ERICSSON
              TELIA   CO  AB
                             239,772        26.330         6,313,196.76
              VOLVO   AB
                             127,289       190.000         24,184,910.00
              VOLVO   AB-A   SHS
                             20,628       200.200         4,129,725.60
              VOLVO   CAR  AB-B
                             51,142       46.850         2,396,002.70
     スウェーデン・クローナ 小計                       3,215,194                429,401,972.44
                                            (5,556,461,523)
     デンマーク・ク
              A P MOLLER    - MAERSK    A/S
                               427    14,825.000           6,330,275.00
     ローネ
              A P MOLLER    - MAERSK    A/S
                               289    14,590.000           4,216,510.00
              CARLSBERG     AS-B
                              8,366      911.400         7,624,772.40
              CHR  HANSEN    HOLDING    A/S
                              9,180      512.200         4,701,996.00
              COLOPLAST-B                10,262       817.200         8,386,106.40
              DANSKE    BANK   A/S
                             59,915       130.200         7,800,933.00
              DEMANT    A/S
                              7,621      180.650         1,376,733.65
              DSV  A/S
                             16,519      1,088.500          17,980,931.50
              GENMAB    A/S
                              5,694     3,034.000          17,275,596.00
              NOVO-NORDISK       A/S
                             143,343       916.000        131,302,188.00
              NOVOZYMES     A/S
                             17,610       358.300         6,309,663.00
              ORSTED    A/S
                             16,298       628.000         10,235,144.00
              PANDORA    A/S
                              7,628      492.800         3,759,078.40
              ROCKWOOL     A/S-B   SHS
                               745    1,540.500          1,147,672.50
              TRYGVESTA     AS
                             31,778       162.750         5,171,869.50
              VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S
                             87,499       196.840         17,223,303.16
     デンマーク・クローネ 小計                        423,174               250,842,772.51
                                            (4,808,655,949)
              AUCKLAND     INTL   AIRPORT
     ニュージーラン
                             119,484        8.030         959,456.52
     ド・ドル        LTD
                                224/471


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              FISHER    & PAYKEL
                             50,109       22.000         1,102,398.00
              HEALTHCARE       C 
              MERCURY    NZ  LTD
                             63,181        5.595         353,497.69
              MERIDIAN     ENERGY    LTD
                             115,394        5.180         597,740.92
              SPARK   NEW  ZEALAND    LTD
                             171,855        5.270         905,675.85
     ニュージーランド・ドル 小計                        520,023                3,918,768.98
                                             (334,623,683)
     ノルウェー・ク
              ADEVINTA     ASA-B
                             25,762       67.400         1,736,358.80
     ローネ
              AKER   BP  ASA
                             27,436       300.000         8,230,800.00
              DNB  BANK   ASA
                             81,592       186.900         15,249,544.80
              EQUINOR    ASA
                             82,310       361.650         29,767,411.50
              GJENSIDIGE      FORSIKRING
                             17,901       192.500         3,445,942.50
              ASA
              KONGSBERG     GRUPPEN    ASA
                              7,758      407.800         3,163,712.40
              MOWI   ASA
                             35,722       160.150         5,720,878.30
              NORSK   HYDRO   ASA
                             116,182        70.000         8,132,740.00
              ORKLA   ASA
                             66,435       70.540         4,686,324.90
              SALMAR    ASA
                              5,605      359.200         2,013,316.00
              TELENOR    ASA
                             64,219       89.700         5,760,444.30
              YARA   INTERNATIONAL       ASA
                             14,430       425.100         6,134,193.00
     ノルウェー・クローネ 小計                        545,352                94,041,666.50
                                            (1,277,085,831)
              ABN  AMRO   BANK   NV
                             34,811       12.610          438,966.71
     ユーロ
              ACCIONA    SA
                              2,098      174.300          365,681.40
              ACCOR                14,774       23.940          353,689.56
              ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y
                             19,392       26.130          506,712.96
              SERV
              ADIDAS    AG
                             14,992       121.180         1,816,730.56
              ADP                2,931      124.750          365,642.25
              ADYEN   NV
                              1,877     1,335.000          2,505,795.00
              AEGON   NV
                             152,383        4.683         713,609.58
              AENA   SME  SA
                              6,983      121.100          845,641.30
              AGEAS                13,949       41.300          576,093.70
              AIB  GROUP   PLC
                             90,821        3.362         305,340.20
              AIR  LIQUIDE
                             45,410       133.100         6,044,071.00
              AIRBUS    SE
                             51,181       110.940         5,678,020.14
              AKZO   NOBEL   NV
                             15,734       63.080          992,500.72
              ALLIANZ    SE
                             35,405       199.320         7,056,924.60
              ALSTOM    RGPT
                             27,802       23.080          641,670.16
              AMADEUS    IT  GROUP   SA
                             38,948       50.600         1,970,768.80
              AMPLIFON     SPA
                             10,778       26.910          290,035.98
              AMUNDI    SA
                              5,243       52.050          272,898.15
              ANHEUSER-BUSCH        INBEV
                             75,355       56.220         4,236,458.10
              SA/NV
              ARCELORMITTAL                44,398       24.040         1,067,327.92
              ARGENX    SE
                              4,794      355.700         1,705,225.80
              ARKEMA                4,977       84.620          421,153.74
              AROUNDTOWN      SA
                             89,248        2.339         208,751.07
                                225/471


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              ASM  INTERNATIONAL       NV
                              4,044      247.950         1,002,709.80
              ASML   HOLDING    NV
                             35,220       537.300         18,923,706.00
              ASSICURAZIONI       GENERALI
                             95,722       16.685         1,597,121.57
              SPA
              AXA  SA
                             161,386        26.260         4,237,996.36
              BANCO   BILBAO    VIZCAYA
                             521,830        5.404        2,819,969.32
              ARGENTARIA      SA
              BANCO   SANTANDER     SA
                            1,445,600         2.717        3,927,695.20
              BANK   OF  IRELAND    GROUP
                             92,221        8.362         771,152.00
              PLC
              BASF   SE
                             79,496       45.520         3,618,657.92
              BAYER   AG
                             85,159       48.805         4,156,184.99
              BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE
                             28,567       83.620         2,388,772.54
              AG
              BAYERISCHE      MOTOREN
                              5,058       79.800          403,628.40
              WERKE-PRF
              BECHTLE    AG
                              7,010       33.330          233,643.30
              BEIERSDORF      AG
                              8,805      106.450          937,292.25
              BIOMERIEUX                3,620       95.620          346,144.40
              BNP  PARIBAS
                             96,040       52.200         5,013,288.00
              BOLLORE    SE
                             77,796        5.210         405,317.16
              BOUYGUES                20,197       27.930          564,102.21
              BRENNTAG     SE
                             13,373       57.000          762,261.00
              BUREAU    VERITAS    SA
                             25,663       24.470          627,973.61
              CAIXABANK               382,469        3.532        1,350,880.50
              CAPGEMINI     SA
                             14,144       157.500         2,227,680.00
              CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  -
                              3,449      116.050          400,256.45
              BR
              CARREFOUR     SA
                             51,124       15.730          804,180.52
              CELLNEX    TELECOM    SAU
                             47,215       31.340         1,479,718.10
              CIE  DE  SAINT-GOBAIN
                             42,647       44.625         1,903,122.37
              CNH  INDUSTRIAL      NV
                             88,555       14.970         1,325,668.35
              COMMERZBANK      AG
                             91,224        8.224         750,226.17
              CONTINENTAL      AG
                              9,490       55.680          528,403.20
              CORP   ACCIONA    ENERGIAS
                              5,614       37.260          209,177.64
              RENOVA
              COVESTRO     AG
                             16,429       36.110          593,251.19
              CREDIT    AGRICOLE     SA
                             105,284        9.449         994,828.51
              CRH  PLC
                             65,298       37.015         2,417,005.47
              D'IETEREN     GROUP
                              2,134      175.700          374,943.80
              DAIMLER    TRUCK   HOLDING    AG
                             39,044       30.150         1,177,176.60
              DANONE                55,667       49.560         2,758,856.52
              DASSAULT     AVIATION     SA
                              2,152      160.200          344,750.40
              DASSAULT     SYSTEMES     SA
                             57,677       34.090         1,966,208.93
              DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV
                             45,202        9.852         445,330.10
              DELIVERY     HERO   SE
                             14,856       42.650          633,608.40
              DEUTSCHE     BANK   AG
                             178,686        9.938        1,775,781.46
              DEUTSCHE     BOERSE    AG
                             16,529       164.600         2,720,673.40
              DEUTSCHE     LUFTHANSA     AG
                             51,350        8.061         413,932.35
                                226/471


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              DEUTSCHE     POST   AG
                             86,645       34.815         3,016,545.67
              DEUTSCHE     TELEKOM    AG
                             282,096        18.946         5,344,590.81
              DIASORIN     ITALIA    SPA
                              2,185      128.150          280,007.75
              DR  ING  HC  F PORSCHE    AG
                              9,882       96.880          957,368.16
              E.ON   SE
                             194,610        9.086        1,768,226.46
              EDENRED                21,784       50.840         1,107,498.56
              EDF                50,931       12.000          611,172.00
              EDP  RENOVAVEIS      SA
                             24,431       21.530          525,999.43
              EIFFAGE                7,321       92.300          675,728.30
              ELIA   GROUP   SA/NV
                              2,925      135.200          395,460.00
              ELISA   OYJ
                             12,591       49.390          621,869.49
              ENAGAS    SA
                             21,440       15.970          342,396.80
              ENDESA    SA
                             27,553       17.495          482,039.73
              ENEL   SPA
                             705,639        5.046        3,560,654.39
              ENERGIAS     DE  PORTUGAL     SA
                             241,615        4.634        1,119,643.91
              ENGIE               158,369        13.954         2,209,881.02
              ENI-ENTE     NAZIONALE
                             215,808        12.990         2,803,345.92
              IDROCARBURI      SPA
              ERSTE   GROUP   BANK   AG
                             29,954       28.560          855,486.24
              ESSILORLUXOTTICA                25,195       171.750         4,327,241.25
              EURAZEO                3,790       57.700          218,683.00
              EUROFINS     SCIENTIFIC
                             11,611       63.740          740,085.14
              EURONEXT     NV
                              7,553       69.100          521,912.30
              EVONIK    INDUSTRIES      AG
                             18,165       17.700          321,520.50
              EXOR   NV
                              9,607       69.280          665,572.96
              FERRARI    NV
                             10,947       204.900         2,243,040.30
              FERROVIAL     S.A.
                             43,166       24.500         1,057,567.00
              FIAT   CHRYSLER
                             189,117        13.474         2,548,162.45
              AUTOMOBILES      NV
              FINECOBANK      SPA
                             52,629       14.875          782,856.37
              FLUTTER    ENTERTAINMENT
                             14,470       131.050         1,896,293.50
              PLC.
              FORTUM    OYJ
                             38,628       15.155          585,407.34
              FRESENIUS     MEDICAL    CARE
                             17,912       29.520          528,762.24
              AG  AND  CO.KGAA
              FRESENIUS     SE  & CO  KGAA
                             36,578       25.790          943,346.62
              GALP   ENERGIA    SGPS   SA
                             44,181       11.940          527,521.14
              GEA  GROUP   AG
                             13,100       39.060          511,686.00
              GETLINK    SE  - REGR
                             41,031       15.005          615,670.15
              GRIFOLS    SA
                             25,819       10.170          262,579.23
              GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT
                              9,088       74.460          676,692.48
              SA
              HANNOVER     RUECK   SE
                              5,246      182.700          958,444.20
              HEIDELBERGCEMENT         AG
                             12,368       52.340          647,341.12
              HEINEKEN     HOLDING    NV
                              8,734       72.400          632,341.60
              HEINEKEN     NV
                             22,461       88.280         1,982,857.08
              HELLOFRESH      SE
                             14,078       21.080          296,764.24
              HENKEL    AG  & CO  KGAA
                              9,898       61.450          608,232.10
              HENKEL    KGAA-VORZUG
                             14,813       66.200          980,620.60
                                227/471


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              HERMES    INTERNATIONAL
                              2,744     1,478.500          4,057,004.00
              IBERDROLA     SA
                             523,141        10.780         5,639,459.98
              IMCD   NV
                              4,883      137.600          671,900.80
              INDITEX    SA
                             94,278       24.510         2,310,753.78
              INFINEON     TECHNOLOGIES       AG
                             113,082        29.415         3,326,307.03
              INFRASTRUTTURE        WIRELESS
                             31,685        9.368         296,825.08
              ITAL
              ING  GROEP   NV-CVA
                             325,629        11.262         3,667,233.79
              INTESA    SANPAOLO
                            1,446,399         2.034        2,941,975.56
              IPSEN                3,227       98.500          317,859.50
              JDE  PEET'S    BV
                              8,818       27.700          244,258.60
              JERONIMO     MARTINS
                             24,242       20.320          492,597.44
              JUST   EAT  TAKEAWAY
                             16,138       20.410          329,376.58
              KBC  GROEP   NV
                             21,483       57.400         1,233,124.20
              KERING                6,487      485.850         3,151,708.95
              KERRY   GROUP   PLC-A
                             13,786       86.360         1,190,558.96
              KESKO   OYJ-B   SHS
                             23,193       20.500          475,456.50
              KINGSPAN     GROUP   PLC
                             13,302       50.320          669,356.64
              KNORR-BREMSE       AG
                              6,275       52.400          328,810.00
              KONE   OYJ
                             29,479       47.870         1,411,159.73
              KONINKLIJKE      AHOLD
                             89,850       27.280         2,451,108.00
              DELHAIZE     NV
              KONINKLIJKE      DSM  NV
                             15,109       116.350         1,757,932.15
              KONINKLIJKE      PHILIPS    NV
                             77,073       12.768          984,068.06
              L'OREAL    SA
                             20,905       335.050         7,004,220.25
              LA  FRANCAISE     DES  JEUX
                              8,994       37.870          340,602.78
              SAEM
              LEG  IMMOBILIEN      SE
                              6,379       59.840          381,719.36
              LEGRAND    SA
                             23,118       76.640         1,771,763.52
              LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS
                             23,980       687.300         16,481,454.00
              VUITTON    SE
              MEDIOBANCA      SPA
                             53,448        8.936         477,611.32
              MERCEDES-BENZ       GROUP   AG
                             69,330       62.630         4,342,137.90
              MERCK   KGAA
                             11,163       179.350         2,002,084.05
              MICHELIN     (C.G.D.E.)
                             58,637       25.900         1,518,698.30
              MONCLER    SPA
                             17,756       48.530          861,698.68
              MTU  AERO   ENGINES    HOLDING
                              4,633      203.900          944,668.70
              AG
              MUENCHENER
                             12,132       299.400         3,632,320.80
              RUECKVERSICHERUNGS          AG
              NATURGY    ENERGY    GROUP   SA
                             12,630       25.540          322,570.20
              NEMETSCHEK      SE
                              4,922       47.830          235,419.26
              NESTE   OYJ
                             36,498       45.390         1,656,644.22
              NEXI   SPA
                             51,110        7.530         384,858.30
              NN  GROUP   NV
                             23,933       41.170          985,321.61
              NOKIA   OYJ
                             467,723        4.368        2,043,014.06
              OCI  NV
                              9,276       34.560          320,578.56
              OEST   ELEKTRIZITATSWIRTS-
                              5,930       80.250          475,882.50
              A
                                228/471


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              OMV  AG
                             12,645       46.660          590,015.70
              ORANGE    S.A.
                             175,603        9.225        1,619,937.67
              ORION   OYJ-CLASS     B
                              9,203       51.740          476,163.22
              PERNOD-RICARD                17,883       183.150         3,275,271.45
              PORSCHE    AUTOMOBIL
                             13,136       51.780          680,182.08
              HOLDING    SE-PREF
              POSTE   ITALIANE     SPA
                             47,608        9.056         431,138.04
              PROSUS                71,877       63.950         4,596,534.15
              PRYSMIAN     SPA
                             22,163       35.260          781,467.38
              PUBLICIS     GROUPE
                             19,656       59.420         1,167,959.52
              PUMA   AG
                              9,180       51.640          474,055.20
              QIAGEN    NV
                             19,772       46.350          916,432.20
              RANDSTAD     NV
                             10,159       56.240          571,342.16
              RATIONAL     AG
                               443     562.500          249,187.50
              RECORDATI     INDUSTRIA
                              9,073       39.220          355,843.06
              CHIMICA
              RED  ELECTRICA     DE  ESPANA
                             34,554       16.695          576,879.03
              REMY   COINTREAU
                              2,004      159.800          320,239.20
              RENAULT    SA
                             16,705       32.920          549,928.60
              REPSOL    SA
                             118,514        14.220         1,685,269.08
              RHEINMETALL      AG
                              3,761      185.750          698,605.75
              ROYAL   KPN  NV
                             293,053        2.916         854,542.54
              RWE  AG
                             55,671       41.570         2,314,243.47
              SAFRAN    SA
                             29,732       116.580         3,466,156.56
              SAMPO   OYJ
                             41,351       48.740         2,015,447.74
              SANOFI                98,865       88.760         8,775,257.40
              SAP  SE
                             90,435       98.890         8,943,117.15
              SARTORIUS     AG-VORZUG
                              2,101      339.500          713,289.50
              SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH
                              2,396      297.300          712,330.80
              SCHNEIDER     ELECTRIC     SE
                             46,964       131.960         6,197,369.44
              SCOUT24    SE
                              7,104       47.500          337,440.00
              SEB  SA
                              2,189       76.800          168,115.20
              SIEMENS    AG
                             66,262       128.020         8,482,861.24
              SIEMENS    ENERGY    AG
                             37,861       16.910          640,229.51
              SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE
                             20,802       17.985          374,123.97
              ENERGY
              SIEMENS    HEALTHINEERS       AG
                             24,392       47.340         1,154,717.28
              SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC
                             21,253       35.210          748,318.13
              SNAM   SPA
                             175,890        4.666         820,702.74
              SOCIETE    GENERALE
                             69,368       22.390         1,553,149.52
              SODEXO                7,670       92.160          706,867.20
              SOFINA                1,346      206.800          278,352.80
              SOLVAY    SA
                              6,398       93.640          599,108.72
              STMICROELECTRONICS          NV
                             59,158       34.650         2,049,824.70
              STORA   ENSO   OYJ
                             47,336       13.200          624,835.20
              SYMRISE    AG
                             11,556       104.650         1,209,335.40
              TELECOM    ITALIA    SPA
                             894,546        0.211         188,749.20
              TELEFONICA      DEUTSCHLAND
                             97,121        2.287         222,115.72
              HOLDI
                                229/471


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              TELEFONICA      SA
                             454,676        3.290        1,495,884.04
              TELEPERFORMANCE                5,096      214.900         1,095,130.40
              TENARIS    SA
                             40,485       15.710          636,019.35
              TERNA-RETE      ELETTRICA
                             122,299        7.184         878,596.01
              NAZIONALE     SPA
              THALES    SA
                              9,222      119.600         1,102,951.20
              TOTALENERGIES       SE
                             215,376        56.650        12,201,050.40
              UBISOFT    ENTERTAINMENT
                              8,188       25.870          211,823.56
              UCB  SA
                             10,897       74.200          808,557.40
              UMICORE                18,090       34.800          629,532.00
              UNICREDIT     SPA
                             165,966        12.686         2,105,444.67
              UNITED    INTERNET     AG-REG
                              8,592       18.710          160,756.32
              SHARE
              UNIVERSAL     MUSIC   GROUP   BV
                             62,839       22.325         1,402,880.67
              UPM-KYMMENE      OYJ
                             46,167       35.130         1,621,846.71
              VALEO   SA
                             18,169       17.340          315,050.46
              VEOLIA    ENVIRONNEMENT
                             57,659       24.170         1,393,618.03
              VINCI   SA
                             46,836       92.860         4,349,190.96
              VIVENDI    SA
                             61,751        8.732         539,209.73
              VOESTALPINE      AG
                              9,763       24.260          236,850.38
              VOLKSWAGEN      AG
                              2,612      156.300          408,255.60
              VOLKSWAGEN      AG
                             16,069       121.980         1,960,096.62
              VONOVIA    SE
                             62,167       21.480         1,335,347.16
              WARTSILA     OYJ
                             40,996        8.074         331,001.70
              WENDEL                2,406       86.750          208,720.50
              WOLTERS    KLUWER    NV
                             22,684       100.750         2,285,413.00
              WORLDLINE     SA
                             20,803       37.330          776,575.99
              ZALANDO    SE
                             19,313       31.640          611,063.32
     ユーロ 小計                      15,979,974                 369,872,123.41
                                           (52,758,559,683)
              AIA  GROUP   LTD
                            1,034,675         83.550        86,447,096.25
     香港・ドル
              BOC  HONG   KONG   HOLDINGS
                             323,039        26.200         8,463,621.80
              LTD
              BUDWEISER     BREWING    CO
                             150,300        24.750         3,719,925.00
              APAC   LT
              CK  ASSET   HOLDINGS     LTD
                             173,909        46.350         8,060,682.15
              CK  HUTCHISON     HOLDINGS
                             234,909        45.250        10,629,632.25
              LTD
              CK  INFRASTRUCTURE
                             57,000       39.850         2,271,450.00
              HOLDINGS     LIMITED
              CLP  HOLDINGS     LTD
                             144,643        55.900         8,085,543.70
              ESR  GROUP   LIMITED
                             176,600        16.620         2,935,092.00
              GALAXY    ENTERTAINMENT
                             189,810        50.150         9,518,971.50
              GROUP   LTD
              HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD
                             180,157        15.100         2,720,370.70
              HANG   SENG   BANK   LTD
                             67,212       127.000         8,535,924.00
              HENDERSON     LAND
                             132,641        26.600         3,528,250.60
              DEVELOPMENT
              HONG   KONG   & CHINA   GAS
                            1,005,437         7.330        7,369,853.21
                                230/471


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              HONG   KONG   EXCHANGES     &
                             104,411       329.600         34,413,865.60
              CLEAR
              MTR  CORP
                             146,255        40.150         5,872,138.25
              NEW  WORLD   DEVELOPMENT
                             141,917        21.900         3,107,982.30
              POWER   ASSETS    HOLDINGS
                             122,587        41.750         5,118,007.25
              LTD
              SANDS   CHINA   LTD
                             212,180        24.900         5,283,282.00
              SINO   LAND   CO
                             314,000        9.830        3,086,620.00
              SITC   INTERNATIONAL
                             122,000        18.560         2,264,320.00
              HOLDINGS
              SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES
                             127,023       105.100         13,350,117.30
              LTD
              SWIRE   PACIFIC    LTD
                             43,366       65.500         2,840,473.00
              SWIRE   PROPERTIES      LTD
                             109,400        19.480         2,131,112.00
              TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO
                             119,000        88.100        10,483,900.00
              WH  GROUP   LTD
                             721,500        4.490        3,239,535.00
              WHARF   REAL   ESTATE
                             146,733        45.200         6,632,331.60
              INVESTMENT
              XINYI   GLASS   HOLDINGS     CO
                             155,000        14.380         2,228,900.00
              LTD
     香港・ドル 小計                       6,455,704                262,338,997.46
                                            (4,535,841,266)
     合計                      95,566,764                530,189,806,408
                                           (530,189,806,408)
    (2)株式以外の有価証券

                                                   2022年12月20日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     投資証券       アメリカ・ドル         ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                                        13,390.00         1,929,632.90
                     EQUIT
                     AMERICAN     HOMES   4 RENT-   A
                                        27,257.00          826,159.67
                     AMERICAN     TOWER   REIT   INC
                                        40,331.00         8,454,184.22
                     ANNALY    MORTGAGE
                                        40,542.00          866,787.96
                     MANAGEMENT
                     AVALONBAY     COMMUNITIES
                                        12,012.00         1,948,586.64
                     INC
                     BOSTON    PROPERTIES      INC
                                        12,945.00          861,101.40
                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                         8,676.00          957,743.64
                     CROWN   CASTLE    INC
                                        37,544.00         5,001,236.24
                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                        24,829.00         2,467,754.31
                     EQUINIX    INC
                                         7,897.00         5,197,726.43
                     EQUITY    LIFESTYLE
                                        15,264.00          969,111.36
                     PROPERTIES
                     EQUITY    RESIDENTIAL
                                        30,680.00         1,830,062.00
                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                         5,624.00         1,172,997.68
                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                        11,551.00         1,694,647.21
                     GAMING    AND  LEISURE
                                        22,199.00         1,148,132.28
                     PROPERTIE
                     HEALTHCARE      REALTY    TRUST
                                        32,979.00          609,451.92
                     INCORPORATED-A
                                231/471


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     HEALTHPEAK      PROPERTIES
                                        46,297.00         1,152,795.30
                     INC
                     HOST   HOTELS    AND  RESORTS
                                        61,710.00         1,035,493.80
                     INC
                     INVITATION      HOMES   INC
                                        52,919.00         1,574,340.25
                     IRON   MOUNTAIN     INC
                                        25,168.00         1,263,685.28
                     KIMCO   REALTY    CORP
                                        52,844.00         1,108,667.12
                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST
                                        51,724.00          565,343.32
                     INC
                     MID-AMERICA      APARTMENT
                                         9,889.00         1,535,860.59
                     COMM
                     PROLOGIS     INC
                                        79,896.00         8,953,944.72
                     PUBLIC    STORAGE
                                        13,643.00         3,880,478.49
                     REALTY    INCOME    CORP
                                        53,482.00         3,398,246.28
                     REGENCY    CENTERS    CORP
                                        13,193.00          822,319.69
                     SBA  COMMUNICATIONS        CORP
                                         9,364.00         2,598,135.44
                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                        28,303.00         3,272,392.86
                     SUN  COMMUNITIES      INC
                                        10,703.00         1,503,450.41
                     UDR  INC
                                        28,141.00         1,082,021.45
                     VENTAS    INC
                                        34,549.00         1,539,157.95
                     VICI   PROPERTIES      INC
                                        83,705.00         2,768,961.40
                     WELLTOWER     INC
                                        40,211.00         2,561,440.70
                     WP  CAREY   INC
                                        16,667.00         1,333,693.34
             アメリカ・ドル 小計                          1,056,128.00          77,885,744.25
                                               (10,478,748,033)
             イギリス・ポン         BRITISH    LAND   CO  PLC
                                        74,543.00          289,599.55
             ド
                     LAND   SECURITIES      GROUP
                                        60,949.00          375,202.04
                     PLC
                     SEGRO   PLC
                                        102,295.00           782,352.16
             イギリス・ポンド 小計                           237,787.00          1,447,153.75
                                                 (236,508,337)
             オーストラリ         DEXUS/AU
                                        106,401.00           854,400.03
             ア・ドル
                     GOODMAN    GROUP
                                        150,506.00          2,695,562.46
                     GPT  GROUP
                                        186,828.00           810,833.52
                     MIRVAC    GROUP
                                        378,070.00           827,973.30
                     SCENTRE    GROUP
                                        483,270.00          1,396,650.30
                     STOCKLAND                  227,957.00           875,354.88
                     VICINITY     CENTRES
                                        367,764.00           731,850.36
             オーストラリア・ドル 小計                          1,900,796.00           8,192,624.85
                                                 (738,237,425)
             カナダ・ドル         CAN  APARTMENT     PROP   REAL
                                         7,538.00          313,128.52
                     ESTA
                     RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST
                                        13,208.00          270,631.92
                     TR
             カナダ・ドル 小計
                                        20,746.00          583,760.44
                                                  (57,535,429)
             シンガポール・         CAPITALAND      ASCENDAS     REIT
                                        295,300.00           794,357.00
             ドル
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     CAPITALAND      INTEGRATED
                                        459,290.00           923,172.90
                     COMMERCIAL      TRUST
                     MAPLETREE     LOGISTICS
                                        288,400.00           458,556.00
                     TRUST
                     MAPLETREE     PAN  ASIA
                                        204,700.00           335,708.00
                     COMMERCIAL      TRUST
             シンガポール・ドル 小計                          1,247,690.00           2,511,793.90
                                                 (249,119,719)
             ユーロ         COVIVIO                   3,886.00          212,369.90
                     GECINA    SA
                                         3,853.00          364,301.15
                     KLEPIERRE                   18,422.00          401,599.60
                     UNIBAIL-RODAMCO-
                                        10,139.00          507,761.12
                     WESTFIELD
                     WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA
                                        13,308.00          349,468.08
             ユーロ 小計                            49,608.00         1,835,499.85
                                                 (261,815,699)
             香港・ドル         LINK   REIT
                                        183,571.00         10,160,654.85
             香港・ドル 小計                           183,571.00         10,160,654.85
                                                 (175,677,722)
     投資証券 合計                                   4,696,326        12,197,642,364
                                               (12,197,642,364)
     合計                                           12,197,642,364
                                               (12,197,642,364)
    (注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    (注)

    1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
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    3.外貨建有価証券の内訳
                                         組入
                                  組入株式             有価証券の合計金額に
                                        投資証券
            通貨              銘柄数        時価比率                対する比率
                                        時価比率
                                   (%)                (%)
                                         (%)
                              603銘
     アメリカ・ドル                  株式             68.60       -             72.78
                                柄
                       投資証券       35銘柄        -     1.87
     イギリス・ポンド                  株式       79銘柄       4.47       -              4.66
                       投資証券        3銘柄       -     0.04
     イスラエル・シュケル                  株式       10銘柄       0.15       -              0.15
     オーストラリア・ドル                  株式       49銘柄       2.21       -              2.41
                       投資証券        7銘柄       -     0.13
     カナダ・ドル                  株式       85銘柄       3.52       -              3.64
                       投資証券        2銘柄       -     0.01
     シンガポール・ドル                  株式       15銘柄       0.35       -              0.41
                       投資証券        4銘柄       -     0.04
     スイス・フラン                  株式       43銘柄       3.00       -              3.09
     スウェーデン・クローナ                  株式       45銘柄       0.99       -              1.02
     デンマーク・クローネ                  株式       16銘柄       0.86       -              0.89
     ニュージーランド・ドル                  株式        5銘柄      0.06       -              0.06
     ノルウェー・クローネ                  株式       12銘柄       0.23       -              0.24
                              223銘
     ユーロ                  株式              9.42       -              9.78
                                柄
                       投資証券        5銘柄       -     0.05
     香港・ドル                  株式       27銘柄       0.81       -              0.87
                       投資証券        1銘柄       -     0.03
    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド
    貸借対照表
                                                      (単位:円)
                                             2022年12月20日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                               6,294,684
        コール・ローン                                              607,019,013
        国債証券                                            51,735,766,020
        地方債証券                                             4,285,705,876
        特殊債券                                             5,709,732,634
        社債券                                             5,512,607,800
        未収利息                                              99,217,260
                                                       1,290,646
        前払費用
        流動資産合計                                            67,957,633,933
       資産合計                                             67,957,633,933
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                              20,914,433
                                                          794
        その他未払費用
        流動負債合計                                              20,915,227
       負債合計                                                20,915,227
     純資産の部
       元本等
        元本                                            72,528,911,391
        剰余金
                                                    △4,592,192,685
          剰余金又は欠損金(△)
        元本等合計                                            67,936,718,706
       純資産合計                                             67,936,718,706
     負債純資産合計                                               67,957,633,933
    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                      自 2021年12月21日
              項目
                                      至 2022年12月20日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。ただし、買付
                         後の最初の利払日までは個別法に基づいております。
                         時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しておりま
                         す。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価
                         法によっております。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (貸借対照表に関する注記)
                      項目                        2022年12月20日現在
        本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           79,006,185,912円
     1.
        本額
        同期中追加設定元本額                                           9,426,921,381円
        同期中一部解約元本額                                           15,904,195,902円
        元本の内訳
        ファンド名
        ニッセイ国内債券パッシブDB(適格機関投資家限定)                                           53,825,077,005円
        DCニッセイ日本債券インデックス                                           4,183,836,858円
                                                    163,671,078円
        DCニッセイターゲットデートファンド2055
        DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型)                                           6,885,363,681円
        DCニッセイターゲットデートファンド2045                                            315,885,656円
        DCニッセイターゲットデートファンド2035                                           1,586,926,947円
        DCニッセイターゲットデートファンド2025                                           2,408,722,017円
        <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド                                            284,914,361円
        (6資産均等型)
        ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券)                                             31,245,699円
        ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券)                                             95,646,654円
        <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド                                             68,483,210円
        (8資産均等型)
        DCニッセイターゲットデートファンド2060                                             84,945,031円
        DCニッセイターゲットデートファンド2050                                            104,413,935円
        DCニッセイターゲットデートファンド2040                                            383,964,185円
        DCニッセイターゲットデートファンド2030                                           2,085,538,471円
        FWニッセイ国内債インデックス                                             15,022,723円
        DCニッセイターゲットデートファンド2065                                             5,253,880円
        計                                           72,528,911,391円
     2.   受益権の総数                                           72,528,911,391口

     3.   元本の欠損                                  純資産額が元本総額を下回ってお

                                           り、その差額は4,592,192,685円であ
                                           ります。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
                                      自 2021年12月21日
              項目
                                      至 2022年12月20日
     1.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証
                         券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価
                         証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としておりま
                         す。
     2.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の

         に係るリスク                 金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動
                         リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等
                         のリスクに晒されております。
     3.   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同

                         施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を
                         定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま
                         す。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リ
                         スク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は
                         速やかに対応できる体制となっております。
    2.金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2022年12月20日現在
     1.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券

                         「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
                         (2)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (3)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
                         間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
                         価額によっております。
     3.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

         ついての補足説明                 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
                                      2022年12月20日現在
                                        当期間の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額(円)
     国債証券                                              △2,538,914,040
     地方債証券                                               △121,800,334
     特殊債券                                               △128,950,942
     社債券                                                △56,065,000
     合計                                              △2,845,730,316
    (注)「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの
        期間(2022年3月11日から2022年12月20日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)

    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)

    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)

                                      2022年12月20日現在
     1口当たり純資産額                                                  0.9367円
     (1万口当たり純資産額)                                                 (9,367円)
    附属明細表

    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券

                                                   2022年12月20日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  (円)          (円)
     国債証券          第432回 利付国債(2年)                  111,000,000          111,074,370
                第433回 利付国債(2年)                  114,000,000          114,069,540
                第434回 利付国債(2年)                  114,000,000          114,067,260
                第435回 利付国債(2年)                  102,000,000          102,058,140
                第436回 利付国債(2年)                   95,000,000          95,051,300
                第437回 利付国債(2年)                  106,000,000          106,045,580
                第438回 利付国債(2年)                   92,000,000          92,027,600
                第439回 利付国債(2年)                  200,000,000          200,048,000
                第440回 利付国債(2年)                  175,000,000          175,028,000
                第441回 利付国債(2年)                  400,000,000          400,032,000
                第442回 利付国債(2年)                  200,000,000          200,018,000
                第139回 利付国債(5年)                   53,000,000          53,088,510
                第140回 利付国債(5年)                  296,000,000          296,529,840
                第141回 利付国債(5年)                  377,000,000          377,689,910
                第142回 利付国債(5年)                  405,000,000          405,724,950
                第143回 利付国債(5年)                  377,000,000          377,716,300
                第144回 利付国債(5年)                  497,000,000          498,053,640
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                第145回 利付国債(5年)                  290,000,000          290,635,100
                第146回 利付国債(5年)                   80,000,000          80,179,200
                第149回 利付国債(5年)                  456,000,000          454,891,920
                第150回 利付国債(5年)                  200,000,000          199,282,000
                第153回 利付国債(5年)                  408,000,000          405,445,920
                第1回 利付国債(40年)                   95,000,000         114,534,850
                第2回 利付国債(40年)                  115,000,000          133,552,950
                第3回 利付国債(40年)                  118,000,000          137,429,880
                第4回 利付国債(40年)                  157,000,000          181,502,990
                第5回 利付国債(40年)                  159,000,000          176,594,940
                第6回 利付国債(40年)                  167,000,000          180,521,990
                第7回 利付国債(40年)                  183,000,000          188,976,780
                第8回 利付国債(40年)                  184,000,000          175,984,960
                第9回 利付国債(40年)                  232,000,000          161,755,040
                第10回 利付国債(40年)                  211,000,000          173,338,610
                第11回 利付国債(40年)                  174,000,000          137,665,320
                第12回 利付国債(40年)                  106,000,000          74,708,800
                第13回 利付国債(40年)                  170,000,000          118,869,100
                第14回 利付国債(40年)                  236,000,000          176,596,440
                第15回 利付国債(40年)                  106,000,000          86,497,060
                第333回 利付国債(10
                                  89,000,000          89,703,100
                年)
                第334回 利付国債(10
                                  387,000,000          390,587,490
                年)
                第335回 利付国債(10
                                  152,000,000          153,340,640
                年)
                第336回 利付国債(10
                                  205,000,000          207,004,900
                年)
                第337回 利付国債(10
                                  348,000,000          350,014,920
                年)
                第338回 利付国債(10
                                  519,000,000          523,478,970
                年)
                第339回 利付国債(10
                                  387,000,000          390,715,200
                年)
                第340回 利付国債(10
                                  470,000,000          474,902,100
                年)
                第341回 利付国債(10
                                  493,000,000          497,057,390
                年)
                第342回 利付国債(10
                                  423,000,000          423,888,300
                年)
                第343回 利付国債(10
                                  341,000,000          341,593,340
                年)
                第344回 利付国債(10
                                  334,000,000          334,374,080
                年)
                第345回 利付国債(10
                                  472,000,000          472,089,680
                年)
                第346回 利付国債(10
                                  328,000,000          327,721,200
                年)
                第347回 利付国債(10
                                  272,000,000          271,450,560
                年)
                                239/471


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                第348回 利付国債(10
                                  338,000,000          336,884,600
                年)
                第349回 利付国債(10
                                  494,000,000          491,312,640
                年)
                第350回 利付国債(10
                                  637,000,000          632,216,130
                年)
                第351回 利付国債(10
                                  564,000,000          559,256,760
                年)
                第352回 利付国債(10
                                  370,000,000          366,540,500
                年)
                第353回 利付国債(10
                                  353,000,000          349,251,140
                年)
                第354回 利付国債(10
                                  333,000,000          329,017,320
                年)
                第355回 利付国債(10
                                  339,000,000          334,464,180
                年)
                第356回 利付国債(10
                                  380,000,000          374,353,200
                年)
                第357回 利付国債(10
                                  384,000,000          377,698,560
                年)
                第358回 利付国債(10
                                  384,000,000          376,285,440
                年)
                第359回 利付国債(10
                                  337,000,000          329,521,970
                年)
                第360回 利付国債(10
                                  297,000,000          289,975,950
                年)
                第361回 利付国債(10
                                  467,000,000          455,259,620
                年)
                第362回 利付国債(10
                                  466,000,000          453,753,520
                年)
                第363回 利付国債(10
                                  480,000,000          466,824,000
                年)
                第364回 利付国債(10
                                  598,000,000          581,112,480
                年)
                第365回 利付国債(10
                                  566,000,000          550,055,780
                年)
                第366回 利付国債(10
                                  244,000,000          240,720,640
                年)
                第367回 利付国債(10
                                  189,000,000          185,626,350
                年)
                第368回 利付国債(10
                                  381,000,000          373,498,110
                年)
                第1回 利付国債(30年)                   6,000,000          6,992,100
                第2回 利付国債(30年)                   66,000,000          75,486,180
                第3回 利付国債(30年)                   81,000,000          92,276,010
                第4回 利付国債(30年)                   40,000,000          47,726,800
                第5回 利付国債(30年)                   52,000,000          59,592,000
                第6回 利付国債(30年)                   39,000,000          45,714,240
                第7回 利付国債(30年)                   31,000,000          36,358,350
                第8回 利付国債(30年)                   63,000,000          71,144,010
                第9回 利付国債(30年)                   80,000,000          87,228,800
                                240/471


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                第10回 利付国債(30年)                   21,000,000          22,260,210
                第11回 利付国債(30年)                   25,000,000          28,005,500
                第12回 利付国債(30年)                   73,000,000          84,826,730
                第13回 利付国債(30年)                   14,000,000          16,130,100
                第14回 利付国債(30年)                   35,000,000          41,856,150
                第15回 利付国債(30年)                   74,000,000          89,408,280
                第16回 利付国債(30年)                   53,000,000          64,121,520
                第17回 利付国債(30年)                   54,000,000          64,769,220
                第18回 利付国債(30年)                   63,000,000          74,873,610
                第19回 利付国債(30年)                   52,000,000          61,844,120
                第20回 利付国債(30年)                   59,000,000          71,638,390
                第21回 利付国債(30年)                   60,000,000          71,479,200
                第22回 利付国債(30年)                   72,000,000          87,600,960
                第23回 利付国債(30年)                   73,000,000          88,928,600
                第24回 利付国債(30年)                   43,000,000          52,443,660
                第25回 利付国債(30年)                   51,000,000          60,859,320
                第26回 利付国債(30年)                  108,000,000          130,345,200
                第27回 利付国債(30年)                  132,000,000          161,175,960
                第28回 利付国債(30年)                  177,000,000          216,120,540
                第29回 利付国債(30年)                  209,000,000          252,413,480
                第30回 利付国債(30年)                  226,000,000          269,312,900
                第31回 利付国債(30年)                  193,000,000          227,037,480
                第32回 利付国債(30年)                  242,000,000          288,057,440
                第33回 利付国債(30年)                  273,000,000          311,798,760
                第34回 利付国債(30年)                  252,000,000          295,691,760
                第35回 利付国債(30年)                  281,000,000          320,803,650
                第36回 利付国債(30年)                  271,000,000          309,243,520
                第37回 利付国債(30年)                  289,000,000          323,879,410
                第38回 利付国債(30年)                  191,000,000          210,522,110
                第39回 利付国債(30年)                  175,000,000          195,956,250
                第40回 利付国債(30年)                  145,000,000          159,584,100
                第41回 利付国債(30年)                  150,000,000          162,169,500
                第42回 利付国債(30年)                  163,000,000          176,051,410
                第43回 利付国債(30年)                  156,000,000          168,320,880
                第44回 利付国債(30年)                  165,000,000          177,846,900
                第45回 利付国債(30年)                  180,000,000          186,957,000
                第46回 利付国債(30年)                  216,000,000          224,033,040
                第47回 利付国債(30年)                  201,000,000          212,048,970
                第48回 利付国債(30年)                  223,000,000          226,318,240
                第49回 利付国債(30年)                  220,000,000          222,906,200
                第50回 利付国債(30年)                  222,000,000          197,946,300
                第51回 利付国債(30年)                  155,000,000          122,260,900
                第52回 利付国債(30年)                  202,000,000          166,627,780
                第53回 利付国債(30年)                  187,000,000          157,440,910
                第54回 利付国債(30年)                  223,000,000          196,117,350
                第55回 利付国債(30年)                  184,000,000          161,360,640
                第56回 利付国債(30年)                  188,000,000          164,248,080
                第57回 利付国債(30年)                  191,000,000          166,389,650
                第58回 利付国債(30年)                  234,000,000          203,076,900
                第59回 利付国債(30年)                  181,000,000          152,744,090
                                241/471


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                第60回 利付国債(30年)                  184,000,000          162,437,040
                第61回 利付国債(30年)                  164,000,000          137,404,120
                第62回 利付国債(30年)                  160,000,000          126,766,400
                第63回 利付国債(30年)                  132,000,000          101,393,160
                第64回 利付国債(30年)                  134,000,000          102,534,120
                第65回 利付国債(30年)                  122,000,000          93,691,120
                第66回 利付国債(30年)                  125,000,000          95,812,500
                第67回 利付国債(30年)                  192,000,000          153,431,040
                第68回 利付国債(30年)                  159,000,000          126,500,400
                第69回 利付国債(30年)                  198,000,000          161,512,560
                第70回 利付国債(30年)                  190,000,000          154,481,400
                第71回 利付国債(30年)                  155,000,000          125,726,700
                第72回 利付国債(30年)                  153,000,000          123,812,190
                第73回 利付国債(30年)                   81,000,000          65,457,720
                第74回 利付国債(30年)                  191,000,000          167,168,930
                第75回 利付国債(30年)                  191,000,000          180,966,770
                第76回 利付国債(30年)                  129,000,000          124,552,080
                第69回 利付国債(20年)                   32,000,000          32,849,920
                第70回 利付国債(20年)                  234,000,000          242,473,140
                第72回 利付国債(20年)                  136,000,000          141,003,440
                第73回 利付国債(20年)                  105,000,000          109,171,650
                第74回 利付国債(20年)                   64,000,000          66,670,720
                第75回 利付国債(20年)                   50,000,000          52,338,000
                第76回 利付国債(20年)                   71,000,000          74,001,880
                第77回 利付国債(20年)                   52,000,000          54,315,040
                第78回 利付国債(20年)                   77,000,000          80,620,540
                第79回 利付国債(20年)                   64,000,000          67,169,280
                第80回 利付国債(20年)                   77,000,000          81,004,770
                第81回 利付国債(20年)                  121,000,000          127,578,770
                第82回 利付国債(20年)                  135,000,000          142,711,200
                第83回 利付国債(20年)                  106,000,000          112,586,840
                第84回 利付国債(20年)                  152,000,000          160,990,800
                第85回 利付国債(20年)                  115,000,000          122,693,500
                第86回 利付国債(20年)                  122,000,000          130,952,360
                第87回 利付国債(20年)                  101,000,000          108,084,140
                第88回 利付国債(20年)                  158,000,000          170,406,160
                第89回 利付国債(20年)                  103,000,000          110,728,090
                第90回 利付国債(20年)                  260,000,000          280,701,200
                第91回 利付国債(20年)                  185,000,000          200,421,600
                第92回 利付国債(20年)                  336,000,000          362,826,240
                第93回 利付国債(20年)                  219,000,000          236,432,400
                第94回 利付国債(20年)                  267,000,000          289,382,610
                第95回 利付国債(20年)                  229,000,000          251,098,500
                第96回 利付国債(20年)                  134,000,000          145,733,040
                第97回 利付国債(20年)                  196,000,000          214,788,560
                第98回 利付国債(20年)                  139,000,000          151,669,850
                第99回 利付国債(20年)                  257,000,000          281,158,000
                第100回 利付国債(20
                                  189,000,000          208,236,420
                年)
                                242/471


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                第101回 利付国債(20
                                  118,000,000          131,232,520
                年)
                第102回 利付国債(20
                                  119,000,000          132,906,340
                年)
                第103回 利付国債(20
                                  112,000,000          124,481,280
                年)
                第104回 利付国債(20
                                  98,000,000         107,857,820
                年)
                第105回 利付国債(20
                                  88,000,000          97,196,880
                年)
                第106回 利付国債(20
                                  53,000,000          58,839,540
                年)
                第107回 利付国債(20
                                  74,000,000          82,015,680
                年)
                第108回 利付国債(20
                                  99,000,000         108,555,480
                年)
                第109回 利付国債(20
                                  79,000,000          86,853,390
                年)
                第110回 利付国債(20
                                  103,000,000          114,503,040
                年)
                第111回 利付国債(20
                                  79,000,000          88,591,390
                年)
                第112回 利付国債(20
                                  126,000,000          140,495,040
                年)
                第113回 利付国債(20
                                  300,000,000          335,493,000
                年)
                第114回 利付国債(20
                                  201,000,000          225,485,820
                年)
                第115回 利付国債(20
                                  120,000,000          135,439,200
                年)
                第116回 利付国債(20
                                  138,000,000          155,924,820
                年)
                第117回 利付国債(20
                                  210,000,000          235,794,300
                年)
                第118回 利付国債(20
                                  134,000,000          149,766,440
                年)
                第119回 利付国債(20
                                  121,000,000          133,473,890
                年)
                第120回 利付国債(20
                                  150,000,000          163,278,000
                年)
                第121回 利付国債(20
                                  206,000,000          229,393,360
                年)
                第122回 利付国債(20
                                  149,000,000          164,799,960
                年)
                第123回 利付国債(20
                                  201,000,000          227,566,170
                年)
                第124回 利付国債(20
                                  128,000,000          143,925,760
                年)
                第125回 利付国債(20
                                  133,000,000          152,105,450
                年)
                                243/471


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                第126回 利付国債(20
                                  123,000,000          138,705,870
                年)
                第127回 利付国債(20
                                  119,000,000          133,245,490
                年)
                第128回 利付国債(20
                                  232,000,000          260,378,240
                年)
                第129回 利付国債(20
                                  122,000,000          135,921,420
                年)
                第130回 利付国債(20
                                  189,000,000          211,184,820
                年)
                第131回 利付国債(20
                                  124,000,000          137,508,560
                年)
                第132回 利付国債(20
                                  131,000,000          145,789,900
                年)
                第133回 利付国債(20
                                  156,000,000          174,966,480
                年)
                第134回 利付国債(20
                                  157,000,000          176,592,030
                年)
                第135回 利付国債(20
                                  114,000,000          127,210,320
                年)
                第136回 利付国債(20
                                  118,000,000          130,622,460
                年)
                第137回 利付国債(20
                                  101,000,000          112,959,410
                年)
                第138回 利付国債(20
                                  110,000,000          121,013,200
                年)
                第139回 利付国債(20
                                  114,000,000          126,456,780
                年)
                第140回 利付国債(20
                                  104,000,000          116,411,360
                年)
                第141回 利付国債(20
                                  173,000,000          193,687,340
                年)
                第142回 利付国債(20
                                  119,000,000          134,368,850
                年)
                第143回 利付国債(20
                                  173,000,000          192,010,970
                年)
                第144回 利付国債(20
                                  123,000,000          135,314,760
                年)
                第145回 利付国債(20
                                  246,000,000          275,574,120
                年)
                第146回 利付国債(20
                                  194,000,000          217,301,340
                年)
                第147回 利付国債(20
                                  214,000,000          237,424,440
                年)
                第148回 利付国債(20
                                  184,000,000          202,079,840
                年)
                第149回 利付国債(20
                                  199,000,000          218,376,630
                年)
                第150回 利付国債(20
                                  216,000,000          234,448,560
                年)
                                244/471


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                第151回 利付国債(20
                                  216,000,000          229,221,360
                年)
                第152回 利付国債(20
                                  198,000,000          209,874,060
                年)
                第153回 利付国債(20
                                  234,000,000          250,419,780
                年)
                第154回 利付国債(20
                                  220,000,000          232,465,200
                年)
                第155回 利付国債(20
                                  211,000,000          217,503,020
                年)
                第156回 利付国債(20
                                  180,000,000          171,583,200
                年)
                第157回 利付国債(20
                                  182,000,000          168,288,120
                年)
                第158回 利付国債(20
                                  192,000,000          184,295,040
                年)
                第159回 利付国債(20
                                  197,000,000          190,958,010
                年)
                第160回 利付国債(20
                                  180,000,000          176,344,200
                年)
                第161回 利付国債(20
                                  184,000,000          177,147,840
                年)
                第162回 利付国債(20
                                  244,000,000          234,010,640
                年)
                第163回 利付国債(20
                                  260,000,000          248,378,000
                年)
                第164回 利付国債(20
                                  324,000,000          303,775,920
                年)
                第165回 利付国債(20
                                  246,000,000          229,803,360
                年)
                第166回 利付国債(20
                                  234,000,000          224,600,220
                年)
                第167回 利付国債(20
                                  255,000,000          236,275,350
                年)
                第168回 利付国債(20
                                  222,000,000          201,553,800
                年)
                第169回 利付国債(20
                                  248,000,000          220,452,160
                年)
                第170回 利付国債(20
                                  219,000,000          193,810,620
                年)
                第171回 利付国債(20
                                  234,000,000          206,158,680
                年)
                第172回 利付国債(20
                                  217,000,000          193,718,070
                年)
                第173回 利付国債(20
                                  277,000,000          246,380,420
                年)
                第174回 利付国債(20
                                  277,000,000          245,291,810
                年)
                第175回 利付国債(20
                                  264,000,000          237,172,320
                年)
                                245/471


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                第176回 利付国債(20
                                  261,000,000          233,480,160
                年)
                第177回 利付国債(20
                                  254,000,000          222,399,860
                年)
                第178回 利付国債(20
                                  264,000,000          234,817,440
                年)
                第179回 利付国債(20
                                  274,000,000          243,010,600
                年)
                第180回 利付国債(20
                                  258,000,000          241,299,660
                年)
                第181回 利付国債(20
                                  253,000,000          240,436,020
                年)
                第182回 利付国債(20
                                  175,000,000          171,657,500
                年)
     国債証券 合計
                                51,261,000,000          51,735,766,020
     地方債証券          第730回 東京都公募公債                  300,000,000          302,045,400
                第34回 東京都公募公債(2
                                  100,000,000          95,230,000
                0年)
                平成27年度第1回 北海道公
                                  300,000,000          301,825,500
                募公債
                第30回 神奈川県公募公債
                                  100,000,000          103,530,000
                (20年)
                第448回 大阪府公募公債                   38,000,000          36,719,856
                第455回 大阪府公募公債                  180,000,000          174,127,320
                第7回 大阪府公募公債(20
                                  100,000,000          110,561,800
                年)
                第11回 大阪府公募公債(2
                                  100,000,000          109,966,700
                0年)
                第12回 大阪府公募公債(2
                                  100,000,000          107,322,900
                0年)
                平成29年度第5回 京都府公
                                  100,000,000          94,440,800
                募公債
                第15回 兵庫県公募公債(2
                                  100,000,000          109,803,400
                0年)
                第21回 兵庫県公募公債(2
                                  100,000,000          108,300,300
                0年)
                平成26年度第11回 愛知県
                                  100,000,000          103,272,800
                公募公債
                令和4年度第3回 愛知県公募
                                  200,000,000          195,561,800
                公債
                平成20年度第1回 福岡県公
                                  100,000,000          110,407,400
                募公債
                平成24年度第2回 福岡県公
                                  100,000,000          109,972,400
                募公債
                令和4年度第1回 千葉県公募
                                  300,000,000          293,435,400
                公債
                第133回 共同発行市場公募
                                  300,000,000          302,312,700
                地方債
                第22回 大阪市公募公債(2
                                  100,000,000          92,617,300
                0年)
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                第1回 名古屋市公募公債(3
                                  100,000,000          119,723,400
                0年)
                第1回 京都市公募公債
                                  300,000,000          311,781,600
                第25回 横浜市公募公債(2
                                  100,000,000          110,711,300
                0年)
                第26回 横浜市公募公債(2
                                  100,000,000          111,042,000
                0年)
                第31回 横浜市公募公債(2
                                  100,000,000          104,031,600
                0年)
                第9回 川崎市公募公債(20
                                  100,000,000          111,601,200
                年)
                第4回 川崎市公募公債(30
                                  100,000,000          113,204,100
                年)
                平成26年度第2回 北九州市
                                  150,000,000          150,862,500
                公募公債
                平成30年度第5回 広島市公
                                  200,000,000          197,331,400
                募公債
                平成29年度第1回 仙台市公
                                  100,000,000          93,963,000
                募公債
     地方債証券 合計                            4,168,000,000          4,285,705,876
     特殊債券          第9回 新関西国際空港                  300,000,000          310,585,500
                第16回 日本高速道路保有・
                                  100,000,000          121,219,200
                債務返済機構債券
                第174回 政保日本高速道路
                                  100,000,000          110,790,600
                保有・債務返済機構債券
                第205回 政保道路機構債券                  100,000,000          109,291,600
                第212回 政保道路機構債券                  100,000,000          108,969,000
                第218回 政保道路機構債券                  500,000,000          504,255,000
                第233回 政府道路機構債券                  100,000,000          106,755,800
                第249回 政保道路機構債券                  179,000,000          180,725,023
                第278回 政保道路機構債券                  100,000,000          92,130,800
                第293回 政保日本高速道路
                                  100,000,000          93,615,700
                保有・債務返済機構債券
                第316回 政保道路機構債券
                                  100,000,000          94,864,200
                第319回 政保日本高速道路
                                  100,000,000          95,548,600
                保有・債務返済機構債券
                第17回 地方公共団体金融機
                                  200,000,000          219,173,000
                構債券(20年)
                第36回 地方公共団体金融機
                                  100,000,000          107,523,800
                構債券(20年)
                第1回 地方公共団体金融機構
                                  100,000,000          107,208,200
                債券(30年)
                第72回 政保地方公共団体金
                                  200,000,000          201,971,400
                融機構債券
                第83回 政保地方公共団体金
                                  103,000,000          102,636,925
                融機構債券
                第116回 政保地方公共団体
                                  138,000,000          135,750,876
                金融機構債券
                第120回 政保地方公共団体
                                  100,000,000          97,466,300
                金融機構債券
                                247/471


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                第136回 地方公共団体金融
                                  200,000,000          191,775,000
                機構債券
                第16回 公営企業債券                  200,000,000          211,026,200
                第97回 都市再生債券                  100,000,000          103,059,800
                第46回 福祉医療機構債券                  200,000,000          198,602,000
                第59回 一般担保住宅金融支
                                  200,000,000          219,058,400
                援機構債券
                第143回 住宅金融支援機構
                                  100,000,000          103,939,600
                債券
                第37回 貸付債権担保住宅金
                                  20,404,000          21,324,220
                融支援機構債券
                第42回 貸付債権担保住宅金
                                  50,546,000          52,729,587
                融支援機構債券
                第46回 貸付債権担保住宅金
                                  58,698,000          61,538,983
                融支援機構債券
                第54回 貸付債権担保住宅金
                                  48,854,000          50,866,784
                融支援機構債券
                第55回 貸付債権担保住宅金
                                  54,712,000          56,982,548
                融支援機構債券
                第60回 貸付債権担保住宅金
                                  57,128,000          59,367,416
                融支援機構債券
                第61回 貸付債権担保住宅金
                                  28,744,000          29,775,909
                融支援機構債券
                第62回 貸付債権担保住宅金
                                  256,968,000          265,910,486
                融支援機構債券
                第63回 貸付債権担保住宅金
                                  159,350,000          164,178,305
                融支援機構債券
                第73回 貸付債権担保住宅金
                                  113,055,000          117,509,367
                融支援機構債券
                第78回 貸付債権担保住宅金
                                  98,181,000         101,008,612
                融支援機構債券
                第109回 貸付債権担保住宅
                                  206,451,000          202,053,593
                金融支援機構債券
                い第845号 利付商工債券                  200,000,000          199,938,000
                い第854号 利付商工債券                  200,000,000          199,085,800
                い第862号 利付商工債券                  100,000,000          99,527,100
                第353回 利付しんきん中金
                                  100,000,000          99,993,400
                債券
     特殊債券 合計                            5,573,091,000          5,709,732,634
     社債券          第29回 フランス相互信用連
                合銀行(BFCM)円貨社債                  100,000,000          98,977,700
                (2019)
                第13回 クレディ・アグリコ
                                  100,000,000          99,564,100
                ル・エス・エー
                第5回 スヴェンスカ・ハンデ
                                  200,000,000          200,547,400
                ルスバンケン
                第25回 首都高速道路債券                  400,000,000          398,521,600
                第38回 成田国際空港                  200,000,000          191,783,200
                第60回 中日本高速道路債券                  100,000,000          100,543,600
                第25回 西日本高速道路債券                  200,000,000          201,007,600
                第26回 西日本高速道路債券                  200,000,000          201,594,000
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                第13回 日本たばこ産業
                                  100,000,000          98,601,900
                第14回 森ヒルズリート投資
                                  100,000,000          100,867,600
                法人無担保投資法人債
                第5回 電通グループ                  400,000,000          397,186,800
                第1回 オリックス銀行                  200,000,000          199,271,800
                第19回 豊田通商                  100,000,000          101,884,600
                第1回 三井住友トラスト・
                                  100,000,000          100,493,900
                ホールディングス劣後特約付
                第29回 三菱東京UFJ銀行
                                  100,000,000          104,960,200
                劣後特約付
                第1回 三井住友フィナンシャ
                                  100,000,000          100,491,200
                ルグループ劣後特約付
                第8回 三菱UFJ信託銀行劣
                                  100,000,000          104,219,900
                後特約付
                第16回 NTTファイナンス                  200,000,000          198,926,600
                第18回 NTTファイナンス                  100,000,000          96,737,000
                第96回 トヨタファイナンス                  100,000,000          99,148,300
                第2回 三菱HCキャピタル                  100,000,000          98,133,700
                第40回 三菱UFJリース                  300,000,000          297,403,500
                第6回 三井住友海上火災保険                  100,000,000          99,803,600
                第66回 三井不動産                  100,000,000          99,904,100
                第132回 三菱地所                  100,000,000          97,545,800
                第7回 野村不動産オフィス
                                  200,000,000          221,279,600
                ファンド投資法人
                第106回 東日本旅客鉄道                  100,000,000          99,481,000
                第3回 東日本旅客鉄道サステ
                                  100,000,000          95,430,000
                ナビリティボンド
                第27回 KDDI                  200,000,000          199,174,800
                第510回 関西電力                  100,000,000          99,388,800
                第381回 中国電力                  200,000,000          202,259,200
                第306回 北陸電力                  100,000,000          101,070,300
                第429回 九州電力                  200,000,000          202,271,000
                第451回 九州電力                  100,000,000          99,329,500
                第331回 北海道電力                  100,000,000          100,096,100
                第352回 北海道電力                  100,000,000          100,208,600
                第13回 電源開発                  100,000,000          104,499,200
     社債券 合計                            5,500,000,000          5,512,607,800
     合計                                     67,243,812,330
    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
    ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド

    貸借対照表
                                                      (単位:円)
                                             2022年12月20日現在
     資産の部
       流動資産
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        預金                                              230,536,471
        金銭信託                                               1,121,358
        コール・ローン                                              108,136,604
        国債証券                                            55,773,160,347
        未収利息                                              331,827,654
                                                      30,554,406
        前払費用
        流動資産合計                                            56,475,336,840
       資産合計                                             56,475,336,840
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                                729,261
        未払金                                              125,883,033
        未払解約金                                              46,645,582
                                                          317
        その他未払費用
        流動負債合計                                              173,258,193
       負債合計                                               173,258,193
     純資産の部
       元本等
        元本                                            37,781,398,788
        剰余金
                                                    18,520,679,859
          剰余金又は欠損金(△)
        元本等合計                                            56,302,078,647
       純資産合計                                             56,302,078,647
     負債純資産合計                                               56,475,336,840
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                      自 2021年12月21日
              項目
                                      至 2022年12月20日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                         時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しておりま
                         す。
     2.   デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

         価方法                 個別法に基づき、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の
                         仲値で評価しております。
     3.   その他財務諸表作成のための基礎                 外貨建取引等の処理基準

         となる事項                 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
                         第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (貸借対照表に関する注記)
                      項目                        2022年12月20日現在
        本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           31,033,769,786円
     1.
        本額
        同期中追加設定元本額                                           13,032,987,782円
        同期中一部解約元本額                                           6,285,358,780円
        元本の内訳
        ファンド名
        DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)                                           3,304,092,083円
        DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)                                           5,611,763,630円
        DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)                                           2,146,778,695円
        ニッセイ外国債券インデックスSA(適格機関投資家限定)                                            873,087,023円
        ニッセイインデックスバランス(債券重視型)SA(適格機関投資家限                                             2,813,851円
        定)
        ニッセイインデックスバランス(標準型)SA(適格機関投資家限定)                                             6,837,757円
        ニッセイインデックスバランス(成長型)SA(適格機関投資家限定)                                             5,311,051円
        <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド                                           14,507,090,467円
        <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド                                           4,270,011,413円
        (4資産均等型)
        DCニッセイ外国債券インデックス                                           3,346,998,828円
        DCニッセイターゲットデートファンド2055                                            204,765,084円
        DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型)                                           1,797,172,356円
        DCニッセイターゲットデートファンド2045                                            237,750,190円
        DCニッセイターゲットデートファンド2035                                            458,411,028円
        DCニッセイターゲットデートファンド2025                                             72,883,582円
        <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド                                            179,287,503円
        (6資産均等型)
        ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券)                                             19,477,010円
        <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド                                             42,690,164円
        (8資産均等型)
        DCニッセイターゲットデートファンド2060                                            148,970,707円
        DCニッセイターゲットデートファンド2050                                             99,611,331円
        DCニッセイターゲットデートファンド2040                                            218,749,571円
        DCニッセイターゲットデートファンド2030                                            200,892,569円
        FWニッセイ外国債インデックス                                             14,912,474円
        DCニッセイターゲットデートファンド2065                                             11,040,421円
        計                                           37,781,398,788円
     2.   受益権の総数                                           37,781,398,788口

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    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
                                      自 2021年12月21日
              項目
                                      至 2022年12月20日
     1.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証
                         券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価
                         証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としておりま
                         す。
     2.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変
                         動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                         及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であ
                         ります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用
                         に資する事を目的として行っており、為替相場の変動によるリスクを有し
                         ております。
     3.   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同

                         施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を
                         定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま
                         す。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リ
                         スク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は
                         速やかに対応できる体制となっております。
    2.金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2022年12月20日現在
     1.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券

                         「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
                         (2)デリバティブ取引
                         「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
                         (3)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
                         間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
                         価額によっております。
     3.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

         ついての補足説明                 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                         た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額ま
                         たは計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスク
                         の大きさを示すものではありません。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
                                      2022年12月20日現在
                                        当期間の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額(円)
     国債証券                                                137,640,011
     合計                                                137,640,011
    (注)「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの
        期間(2022年11月22日から2022年12月20日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)

    通貨関連
                                      2022年12月20日現在
                          契約額等(円)                  時価(円)       評価損益(円)
              種類
                                     うち
                                     1年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        買建                    37,065,637             -    36,336,376         △729,261
          アメリカ・ドル                  31,216,237             -    30,556,276         △659,961
          オフショア・人民元                   5,849,400            -     5,780,100         △69,300
     合計                       37,065,637             -    36,336,376         △729,261
    (注)為替予約取引
        時価の算定方法
        国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物
        相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該
        日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の
        仲値によって評価しております。
    (関連当事者との取引に関する注記)

    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)

                                      2022年12月20日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.4902円
     (1万口当たり純資産額)                                                 (14,902円)
    附属明細表

    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (2)株式以外の有価証券
                                                   2022年12月20日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     国債証券       アメリカ・ドル         US  TREASURY     BONDS
                                        120,000.00           132,472.80
                     US  TREASURY     BONDS
                                        120,000.00           129,098.40
                     US  TREASURY     BONDS
                                        170,000.00           190,473.10
                     US  TREASURY     BONDS
                                        100,000.00           105,941.00
                     US  TREASURY     N/B
                                        460,000.00           387,674.20
                     US  TREASURY     N/B
                                        170,000.00           187,916.30
                     US  TREASURY     N/B
                                        650,000.00           557,908.00
                     US  TREASURY     N/B
                                        450,000.00           434,317.50
                     US  TREASURY     N/B
                                        460,000.00           452,147.80
                     US  TREASURY     N/B
                                       4,550,000.00           4,454,177.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       6,530,000.00           6,346,572.30
                     US  TREASURY     N/B
                                       5,680,000.00           5,492,730.40
                     US  TREASURY     N/B
                                        610,000.00           542,540.10
                     US  TREASURY     N/B
                                       6,140,000.00           5,912,574.40
                     US  TREASURY     N/B
                                       5,760,000.00           5,498,496.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       4,830,000.00           4,607,916.60
                     US  TREASURY     N/B
                                        390,000.00           349,108.50
                     US  TREASURY     N/B
                                        490,000.00           472,712.80
                     US  TREASURY     N/B
                                        450,000.00           417,109.50
                     US  TREASURY     N/B
                                        510,000.00           443,995.80
                     US  TREASURY     N/B
                                        670,000.00           533,407.10
                     US  TREASURY     N/B
                                        330,000.00           286,829.40
                     US  TREASURY     N/B
                                        450,000.00           382,585.50
                     US  TREASURY     N/B
                                       4,720,000.00           4,474,560.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       3,760,000.00           3,578,730.40
                     US  TREASURY     N/B
                                        280,000.00           243,457.20
                     US  TREASURY     N/B
                                       3,570,000.00           3,323,848.50
                     US  TREASURY     N/B
                                        540,000.00           427,987.80
                     US  TREASURY     N/B
                                       3,230,000.00           2,992,142.80
                     US  TREASURY     N/B
                                        580,000.00           458,739.40
                     US  TREASURY     N/B
                                       3,640,000.00           3,345,669.60
                     US  TREASURY     N/B
                                        680,000.00           511,298.80
                     US  TREASURY     N/B
                                       3,720,000.00           3,470,908.80
                     US  TREASURY     N/B
                                        310,000.00           263,233.40
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,700,000.00           2,635,443.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       3,460,000.00           3,251,708.00
                     US  TREASURY     N/B
                                        610,000.00           529,101.80
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,030,000.00           1,967,983.50
                     US  TREASURY     N/B
                                       3,910,000.00           3,684,080.20
                     US  TREASURY     N/B
                                        470,000.00           407,687.40
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,090,000.00           2,013,255.20
                     US  TREASURY     N/B
                                       4,270,000.00           3,995,439.00
                     US  TREASURY     N/B
                                        690,000.00           572,154.90
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,990,000.00           1,914,579.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       4,160,000.00           3,881,113.60
                     US  TREASURY     N/B
                                        160,000.00           174,486.40
                                255/471

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     US  TREASURY     N/B
                                        670,000.00           555,858.80
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,520,000.00           2,423,509.20
                     US  TREASURY     N/B
                                       4,000,000.00           3,812,640.00
                     US  TREASURY     N/B
                                        150,000.00           165,855.00
                     US  TREASURY     N/B
                                        770,000.00           670,254.20
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,470,000.00           2,389,725.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,500,000.00           1,436,475.00
                     US  TREASURY     N/B
                                        840,000.00           749,103.60
                     US  TREASURY     N/B
                                        160,000.00           156,931.20
                     US  TREASURY     N/B
                                        240,000.00           257,652.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,880,000.00           2,789,193.60
                     US  TREASURY     N/B
                                       3,320,000.00           3,172,525.60
                     US  TREASURY     N/B
                                        930,000.00           811,090.20
                     US  TREASURY     N/B
                                        260,000.00           287,380.60
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,750,000.00           1,701,735.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,240,000.00           1,200,034.80
                     US  TREASURY     N/B
                                        920,000.00           861,239.60
                     US  TREASURY     N/B
                                        280,000.00           304,718.40
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,900,000.00           1,827,477.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       4,300,000.00           4,041,140.00
                     US  TREASURY     N/B
                                        980,000.00           858,989.60
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,580,000.00           2,447,955.60
                     US  TREASURY     N/B
                                       3,750,000.00           3,466,837.50
                     US  TREASURY     N/B
                                        290,000.00           324,933.40
                     US  TREASURY     N/B
                                        970,000.00           831,163.90
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,030,000.00           1,897,177.10
                     US  TREASURY     N/B
                                       3,400,000.00           3,001,554.00
                     US  TREASURY     N/B
                                        900,000.00           676,791.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,930,000.00           1,781,023.30
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,260,000.00           2,009,366.00
                     US  TREASURY     N/B
                                        270,000.00           274,954.50
                     US  TREASURY     N/B
                                        850,000.00           657,186.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,130,000.00           1,967,736.60
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,950,000.00           1,693,828.50
                     US  TREASURY     N/B
                                        260,000.00           277,274.40
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,090,000.00            771,643.70
                     US  TREASURY     N/B
                                        130,000.00           150,707.70
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,070,000.00           1,812,285.00
                     US  TREASURY     N/B
                                        840,000.00           552,165.60
                     US  TREASURY     N/B
                                        280,000.00           317,755.20
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,220,000.00           1,919,856.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,190,000.00           1,759,862.10
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,410,000.00            845,661.60
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,030,000.00            671,704.20
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,710,000.00           1,459,040.40
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,280,000.00           1,862,554.80
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,370,000.00            878,882.40
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,150,000.00            783,656.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       3,760,000.00           3,598,996.80
                                256/471

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                     US  TREASURY     N/B
                                       1,120,000.00            961,228.80
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,200,000.00           1,832,952.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,550,000.00           1,059,921.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,390,000.00           1,029,892.70
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,240,000.00           1,088,236.40
                     US  TREASURY     N/B
                                       4,350,000.00           4,124,322.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,150,000.00           1,013,932.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,190,000.00           1,883,553.30
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,550,000.00           1,192,461.50
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,390,000.00           1,223,686.50
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,700,000.00           1,493,535.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,190,000.00            936,006.40
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,380,000.00           1,973,615.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,550,000.00           1,091,587.50
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,570,000.00           1,126,035.40
                     US  TREASURY     N/B
                                       4,270,000.00           3,986,941.70
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,360,000.00           1,214,167.20
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,970,000.00           1,708,344.60
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,320,000.00           1,933,302.40
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,430,000.00            974,573.60
                     US  TREASURY     N/B
                                        280,000.00           253,234.80
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,310,000.00            979,172.60
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,940,000.00           1,701,962.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,520,000.00           1,341,278.40
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,190,000.00           1,900,832.40
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,290,000.00            963,759.00
                     US  TREASURY     N/B
                                        290,000.00           261,756.90
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,070,000.00            853,111.00
                     US  TREASURY     N/B
                                        270,000.00           238,158.90
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,230,000.00           1,055,106.30
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,140,000.00           2,019,282.60
                     US  TREASURY     N/B
                                        940,000.00           862,741.40
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,040,000.00           1,902,300.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,270,000.00           1,121,168.70
                     US  TREASURY     N/B
                                        820,000.00           766,314.60
                     US  TREASURY     N/B
                                        320,000.00           270,262.40
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,070,000.00           2,040,875.10
                     US  TREASURY     N/B
                                        760,000.00           794,078.40
                     US  TREASURY     N/B
                                        460,000.00           491,408.80
                     US  TREASURY     N/B
                                        330,000.00           338,250.00
                     US  TREASURY     NOTES
                                        150,000.00           174,498.00
                     WI  TREASURY     SEC.
                                        270,000.00           293,106.60
                     WI  TREASURY     SEC.
                                       1,230,000.00            713,633.70
                     WI  TREASURY     SEC.
                                       1,660,000.00           1,341,678.40
                     WI  TREASURY     SEC.
                                        260,000.00           281,489.00
                     WI  TREASURY     SEC.
                                        260,000.00           258,151.40
            アメリカ・ドル 小計                         233,080,000.00           210,668,301.30
                                     (31,358,583,200)           (28,343,313,252)
                                257/471


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            イギリス・ポン
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        370,000.00           335,871.20
            ド
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        320,000.00           312,480.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        320,000.00           354,883.20
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        240,000.00           236,203.20
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        400,000.00           376,840.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        260,000.00           256,802.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        300,000.00           288,744.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        300,000.00           229,323.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        320,000.00           299,075.20
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        360,000.00           225,622.80
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        440,000.00           338,892.40
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        380,000.00           237,500.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        330,000.00           347,800.20
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        320,000.00           331,206.40
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        300,000.00           272,247.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        360,000.00           393,188.40
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        270,000.00           245,203.20
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        260,000.00           147,807.40
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        310,000.00           299,537.50
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        230,000.00           151,162.90
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        290,000.00           313,669.80
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        270,000.00           282,325.50
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        230,000.00           260,479.60
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        360,000.00           393,516.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        260,000.00           157,856.40
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        260,000.00           276,850.60
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        310,000.00           262,749.80
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        350,000.00           327,071.50
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        320,000.00           334,134.40
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        340,000.00           358,805.40
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        370,000.00           400,695.20
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        490,000.00           319,862.20
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        330,000.00           261,330.30
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        350,000.00           127,995.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        300,000.00           271,566.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        310,000.00           262,216.60
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        200,000.00           92,140.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        440,000.00           303,820.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        670,000.00           644,540.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        570,000.00           433,393.80
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        340,000.00           185,551.60
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        490,000.00           435,752.10
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        410,000.00           228,509.40
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        300,000.00           202,644.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        400,000.00           334,648.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        300,000.00           228,168.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        480,000.00           446,145.60
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        210,000.00           123,870.60
                                258/471

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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        680,000.00           546,536.40
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        210,000.00           94,416.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        260,000.00           276,114.80
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        340,000.00           350,580.80
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        400,000.00           424,996.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        180,000.00           183,150.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        120,000.00           118,738.80
            イギリス・ポンド 小計                          18,530,000.00           15,945,230.20
                                     (3,028,357,900)           (2,605,928,972)
            イスラエル・         ISRAEL    FIXED   BOND
                                        420,000.00           399,210.00
            シュケル
                     ISRAEL    FIXED   BOND
                                        310,000.00           305,071.00
                     ISRAEL    FIXED   BOND
                                        440,000.00           453,200.00
                     ISRAEL    FIXED   BOND
                                        680,000.00           653,786.00
                     ISRAEL    FIXED   BOND
                                        290,000.00           321,305.50
                     ISRAEL    FIXED   BOND
                                        380,000.00           364,173.00
                     ISRAEL    FIXED   BOND
                                        500,000.00           428,950.00
                     ISRAEL    FIXED   BOND
                                        390,000.00           517,861.50
                     ISRAEL    FIXED   BOND
                                        520,000.00           554,554.00
                     ISRAEL    FIXED   BOND
                                        370,000.00           292,762.50
                     ISRAEL    FIXED   BOND
                                        390,000.00           365,137.50
                     ISRAEL    FIXED   BOND
                                        330,000.00           303,798.00
                     ISRAEL    FIXED   BOND
                                        250,000.00           236,462.50
                     ISRAEL    FIXED   BOND
                                        160,000.00           135,728.00
            イスラエル・シュケル 小計                          5,430,000.00           5,331,999.50
                                      (211,297,590)           (207,484,097)
            オーストラリ         AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        400,000.00           397,240.00
            ア・ドル
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        310,000.00           308,180.30
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        440,000.00           476,524.40
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        380,000.00           392,304.40
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        210,000.00           190,474.20
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        440,000.00           440,836.00
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        250,000.00           249,375.00
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        210,000.00           194,779.20
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        290,000.00           274,702.50
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        380,000.00           370,747.00
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        280,000.00           239,677.20
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        300,000.00           290,394.00
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        370,000.00           354,996.50
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        490,000.00           460,051.20
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        280,000.00           237,958.00
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        520,000.00           444,163.20
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        620,000.00           508,102.40
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        420,000.00           347,739.00
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        570,000.00           539,145.90
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        390,000.00           358,332.00
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        400,000.00           254,064.00
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        640,000.00           517,728.00
                                259/471


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        510,000.00           460,958.40
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        530,000.00           451,570.60
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        380,000.00           360,684.60
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        450,000.00           476,820.00
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        300,000.00           304,341.00
            オーストラリア・ドル 小計                          10,760,000.00           9,901,889.00
                                      (969,583,600)           (892,259,218)
            オフショア・人
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       1,200,000.00           1,306,608.00
            民元
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                        720,000.00           729,381.60
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       1,200,000.00           1,217,976.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       1,260,000.00           1,355,382.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.00           1,011,610.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       4,400,000.00           4,404,488.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       5,600,000.00           5,604,480.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       5,400,000.00           5,439,366.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       3,340,000.00           3,333,520.40
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       3,650,000.00           3,807,862.50
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       3,200,000.00           3,159,584.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       2,600,000.00           2,564,588.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       7,000,000.00           6,995,240.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       3,600,000.00           3,599,460.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       6,700,000.00           6,634,943.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       5,400,000.00           5,464,530.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       4,500,000.00           4,475,295.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       5,500,000.00           5,466,615.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       4,100,000.00           4,057,893.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.00           2,195,226.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       4,800,000.00           4,766,784.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.00            983,540.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       3,500,000.00           3,415,685.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       8,300,000.00           8,236,754.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       5,300,000.00           5,236,771.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       4,000,000.00           3,971,720.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       1,600,000.00           1,579,920.00
            オフショア・人民元 小計                         101,070,000.00           101,015,222.50
                                     (1,947,426,867)           (1,946,371,409)
            カナダ・ドル         CANADA    GOVERNMENT
                                        140,000.00           132,687.80
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        210,000.00           226,405.20
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        220,000.00           210,337.60
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        110,000.00           134,801.70
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        230,000.00           225,866.90
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        230,000.00           223,895.80
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        170,000.00           160,995.10
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        160,000.00           187,310.40
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        180,000.00           165,904.20
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        140,000.00           134,253.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        170,000.00           212,637.70
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        180,000.00           203,761.80
                                260/471


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        840,000.00           680,828.40
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        130,000.00           125,760.70
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        130,000.00           127,452.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        180,000.00           173,617.20
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        670,000.00           598,832.60
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        150,000.00           142,822.50
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        570,000.00           527,626.20
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        600,000.00           500,166.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        370,000.00           336,244.90
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        410,000.00           391,681.20
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        760,000.00           682,138.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        370,000.00           342,460.90
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        290,000.00           275,618.90
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        620,000.00           467,821.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        640,000.00           570,572.80
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        340,000.00           316,244.20
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        310,000.00           299,084.90
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        250,000.00           239,075.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        320,000.00           309,961.60
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        500,000.00           463,240.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        100,000.00           96,600.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        330,000.00           326,894.70
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        330,000.00           324,713.40
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        230,000.00           227,518.30
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        350,000.00           337,907.50
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        290,000.00           286,554.80
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        160,000.00           164,312.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        80,000.00           80,220.00
            カナダ・ドル 小計                          12,460,000.00           11,634,826.90
                                     (1,228,057,600)           (1,146,728,539)
            シンガポール・
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        130,000.00           135,176.60
            ドル
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        120,000.00           120,535.20
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        140,000.00           139,339.20
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        170,000.00           167,926.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        140,000.00           143,570.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        160,000.00           156,352.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        170,000.00           157,093.60
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        110,000.00           108,452.30
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        180,000.00           177,696.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        70,000.00           65,590.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        140,000.00           120,260.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        210,000.00           209,787.90
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        210,000.00           215,667.90
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        180,000.00           178,844.40
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        110,000.00           102,905.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        120,000.00           108,566.40
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        100,000.00           85,740.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        100,000.00           94,350.00
                                261/471


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        50,000.00           55,017.50
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        50,000.00           49,038.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        50,000.00           50,191.50
            シンガポール・ドル 小計                          2,710,000.00           2,642,099.50
                                      (268,777,800)           (262,043,428)
            スウェーデン・         SWEDISH    GOVERNMENT
                                       1,610,000.00           1,606,989.30
            クローナ
                     SWEDISH    GOVERNMENT
                                       1,770,000.00           1,683,836.40
                     SWEDISH    GOVERNMENT
                                       1,070,000.00           1,098,579.70
                     SWEDISH    GOVERNMENT
                                       1,350,000.00           1,255,918.50
                     SWEDISH    GOVERNMENT
                                       1,430,000.00           1,311,038.30
                     SWEDISH    GOVERNMENT
                                        890,000.00          1,089,965.20
                     SWEDISH    GOVERNMENT
                                       1,070,000.00            915,021.20
            スウェーデン・クローナ 小計                          9,190,000.00           8,961,348.60
                                      (118,918,600)           (115,959,851)
            デンマーク・ク         KINGDOM    OF  DENMARK
                                       1,000,000.00            980,830.00
            ローネ
                     KINGDOM    OF  DENMARK
                                       1,450,000.00           1,324,125.50
                     KINGDOM    OF  DENMARK
                                       1,400,000.00           1,232,630.00
                     KINGDOM    OF  DENMARK
                                       1,210,000.00            733,550.40
                     KINGDOM    OF  DENMARK
                                       1,600,000.00           1,293,184.00
                     KINGDOM    OF  DENMARK
                                       2,340,000.00           3,053,161.80
                     KINGDOM    OF  DENMARK
                                       1,270,000.00           1,211,275.20
            デンマーク・クローネ 小計                          10,270,000.00           9,828,756.90
                                      (196,875,900)           (188,417,270)
            ニュージーラン         NEW  ZEALAND    GOVERNMENT
                                        340,000.00           324,846.20
            ド・ドル
                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT
                                        250,000.00           232,280.00
                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT
                                        120,000.00           98,983.20
                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT
                                        140,000.00           113,169.00
                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT
                                        30,000.00           24,190.80
                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT
                                        100,000.00           93,794.00
                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT
                                        100,000.00           66,067.00
                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT
                                        100,000.00           73,933.00
                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT
                                        320,000.00           279,532.80
                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT
                                        120,000.00           99,427.20
                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT
                                        70,000.00           69,760.60
            ニュージーランド・ドル 小計                          1,690,000.00           1,475,983.80
                                      (144,309,100)           (126,034,257)
            ノルウェー・ク         NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       1,430,000.00           1,427,683.40
            ローネ
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       1,250,000.00           1,215,787.50
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        980,000.00           936,693.80
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        940,000.00           898,085.40
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        890,000.00           850,368.30
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        890,000.00           827,949.20
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       1,200,000.00           1,074,468.00
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        800,000.00           698,184.00
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        770,000.00           720,435.10
            ノルウェー・クローネ 小計                          9,150,000.00           8,649,654.70
                                262/471

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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                      (124,257,000)           (117,462,311)
            ポーランド・ズ
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                        810,000.00           739,781.10
            ロチ
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                        970,000.00           833,870.20
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                        670,000.00           557,038.00
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                        780,000.00           641,472.00
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                        880,000.00           833,650.40
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                        990,000.00           778,407.30
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                        850,000.00           783,564.00
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                        180,000.00           171,243.00
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                        670,000.00           583,402.50
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                        770,000.00           519,418.90
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                        690,000.00           536,820.00
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                        680,000.00           448,630.00
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                        640,000.00           562,636.80
            ポーランド・ズロチ 小計                          9,580,000.00           7,989,934.20
                                      (291,770,396)           (243,343,034)
            マレーシア・リ         MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        450,000.00           446,337.00
            ンギット
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        420,000.00           434,225.40
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        410,000.00           403,276.00
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        160,000.00           170,428.80
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        770,000.00           777,307.30
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        610,000.00           613,196.40
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        680,000.00           684,678.40
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        360,000.00           367,700.40
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        380,000.00           386,224.40
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        320,000.00           321,686.40
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        370,000.00           372,290.30
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        210,000.00           217,116.90
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        540,000.00           569,953.80
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        120,000.00           120,975.60
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        400,000.00           401,656.00
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        160,000.00           160,713.60
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        180,000.00           191,885.40
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        190,000.00           199,268.20
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        440,000.00           438,675.60
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        240,000.00           253,521.60
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        360,000.00           350,060.40
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        490,000.00           454,906.20
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        580,000.00           536,123.00
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        240,000.00           217,029.60
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        140,000.00           135,326.80
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        300,000.00           312,048.00
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        160,000.00           164,753.60
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        340,000.00           336,226.00
            マレーシア・リンギット 小計                          10,020,000.00           10,037,591.10
                                      (304,125,036)           (304,658,958)
            メキシコ・ペソ         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                       1,720,000.00           1,573,731.20
                                263/471


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                       9,010,000.00           8,460,660.30
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                       5,370,000.00           4,745,361.60
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                       8,870,000.00           8,108,510.50
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                       5,240,000.00           4,759,282.40
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                       5,240,000.00           5,271,544.80
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                       1,650,000.00           1,789,573.50
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                       6,580,000.00           6,379,770.60
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                       4,760,000.00           4,642,428.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                       7,020,000.00           6,698,413.80
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                       6,140,000.00           6,060,671.20
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                       4,710,000.00           4,514,487.90
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                       3,220,000.00           2,852,115.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                       2,500,000.00           2,278,025.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                       1,200,000.00           1,089,960.00
            メキシコ・ペソ 小計                          73,230,000.00           69,224,535.80
                                      (498,117,783)           (470,872,215)
            ユーロ
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        310,000.00           310,520.80
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        410,000.00           495,005.30
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        200,000.00           224,244.00
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        190,000.00           208,097.50
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        200,000.00           201,322.00
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        370,000.00           322,721.40
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        250,000.00           266,720.00
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        480,000.00           461,572.80
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        180,000.00           155,428.20
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        350,000.00           333,826.50
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        230,000.00           176,014.40
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        160,000.00           138,075.20
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        320,000.00           297,446.40
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        260,000.00           251,001.40
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        150,000.00           130,371.00
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        150,000.00           123,009.00
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        420,000.00           483,151.20
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        350,000.00           320,547.50
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        220,000.00           189,945.80
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        390,000.00           351,908.70
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        230,000.00           175,713.10
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        270,000.00           223,970.40
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        180,000.00           116,053.20
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        200,000.00           177,290.00
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        370,000.00           430,554.20
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        290,000.00           228,035.70
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        110,000.00           52,690.00
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        340,000.00           270,599.20
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        220,000.00           152,196.00
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        90,000.00           86,511.60
                     BONOS   Y OBLIG   DE
                                        450,000.00           358,645.50
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        340,000.00           427,281.40
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        510,000.00           518,073.30
                                264/471

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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        500,000.00           500,750.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        520,000.00           609,512.80
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        460,000.00           500,728.40
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        380,000.00           424,311.80
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        480,000.00           532,166.40
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        500,000.00           488,400.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        500,000.00           463,270.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        580,000.00           572,268.60
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        540,000.00           526,489.20
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        390,000.00           357,103.50
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        310,000.00           300,207.10
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        540,000.00           512,098.20
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        500,000.00           474,095.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        400,000.00           366,740.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        490,000.00           459,012.40
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        500,000.00           463,025.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        360,000.00           312,951.60
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        400,000.00           475,724.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        520,000.00           632,949.20
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        480,000.00           442,886.40
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        500,000.00           457,300.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        470,000.00           396,459.10
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        370,000.00           356,125.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        480,000.00           410,510.40
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        290,000.00           297,189.10
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        490,000.00           409,723.30
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        380,000.00           398,965.80
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        460,000.00           435,192.20
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        450,000.00           410,701.50
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        440,000.00           248,894.80
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        540,000.00           472,608.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        460,000.00           536,410.60
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        370,000.00           255,292.60
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        450,000.00           413,293.50
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        480,000.00           375,278.40
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        410,000.00           394,735.70
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        130,000.00           66,844.70
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        390,000.00           336,839.10
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        270,000.00           188,198.10
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        160,000.00           103,734.40
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        440,000.00           392,088.40
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        480,000.00           383,659.20
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        440,000.00           411,677.20
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        210,000.00           146,157.90
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        250,000.00           216,980.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        430,000.00           403,864.60
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        100,000.00           97,550.00
                     BUNDESOBLIGATION                   470,000.00           450,668.90
                     BUNDESOBLIGATION                   500,000.00           474,585.00
                                265/471

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     BUNDESOBLIGATION                   520,000.00           488,482.80
                     BUNDESOBLIGATION                   100,000.00           94,269.00
                     BUNDESOBLIGATION                   590,000.00           548,747.20
                     BUNDESOBLIGATION                   520,000.00           505,310.00
                     BUNDESOBLIGATION                   510,000.00           468,914.40
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                                266/471


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     BUNDESSCHATZANWEISUNGEN                   470,000.00           457,098.50
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                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
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                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
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                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
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                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
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                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
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                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
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                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
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                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
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                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
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                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
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                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        470,000.00           500,235.10
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
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                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        300,000.00           212,832.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
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                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
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                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
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                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
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                                        440,000.00           402,164.40
                                267/471

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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
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                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        580,000.00           450,416.40
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
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                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
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                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
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                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
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                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
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                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
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                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
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                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
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                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
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                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
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                     DEUTSCHLAND      REP
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                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        110,000.00           110,991.10
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        100,000.00           99,522.00
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        110,000.00           107,713.10
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        100,000.00           85,463.00
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        130,000.00           124,764.90
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        140,000.00           131,544.00
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        140,000.00           127,370.60
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        100,000.00           83,983.00
                                268/471

                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        100,000.00           78,799.00
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        130,000.00           112,950.50
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        80,000.00           56,345.60
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        90,000.00           93,612.60
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        80,000.00           51,667.20
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        120,000.00           97,478.40
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        100,000.00           51,695.00
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        130,000.00           104,152.10
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        110,000.00           97,770.20
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        100,000.00           95,963.00
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        80,000.00           72,892.80
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        100,000.00           65,618.00
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        110,000.00           98,173.90
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        80,000.00           76,076.80
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                       1,110,000.00           1,123,686.30
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        600,000.00           714,594.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        620,000.00           653,213.40
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        630,000.00           690,095.70
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        800,000.00           797,032.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        830,000.00           817,599.80
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                       1,210,000.00           1,209,104.60
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        970,000.00           925,069.60
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        790,000.00           757,965.50
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                       1,210,000.00           1,116,406.50
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        820,000.00           962,688.20
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                       1,070,000.00           1,001,605.60
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        320,000.00           246,038.40
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        980,000.00           800,346.40
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        830,000.00           762,330.10
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        660,000.00           564,735.60
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        830,000.00           779,785.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        650,000.00           545,564.50
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                       1,200,000.00           1,093,656.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        850,000.00           718,003.50
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                       1,200,000.00           1,086,540.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        870,000.00           843,073.50
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        550,000.00           622,820.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        800,000.00           974,800.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        680,000.00           504,879.60
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                       1,150,000.00           1,014,093.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        990,000.00           935,510.40
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        930,000.00           782,622.90
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        670,000.00           396,057.10
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        940,000.00           869,424.80
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        930,000.00           959,871.60
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        360,000.00           456,505.20
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                       1,080,000.00            883,872.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        510,000.00           341,776.50
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        210,000.00           92,490.30
                                269/471

                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        340,000.00           212,224.60
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        990,000.00           785,931.30
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        860,000.00           777,113.20
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        650,000.00           631,754.50
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        590,000.00           340,453.60
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        740,000.00           577,074.20
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        580,000.00           548,825.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        120,000.00           95,144.40
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        730,000.00           921,435.20
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        680,000.00           622,200.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        560,000.00           525,716.80
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        420,000.00           514,731.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        100,000.00           92,881.00
                     IRELAND    GOVERNMENT      BOND
                                        170,000.00           172,165.80
                     IRELAND    GOVERNMENT      BOND
                                        220,000.00           187,946.00
                     IRELAND    GOVERNMENT      BOND
                                        210,000.00           207,939.90
                     IRELAND    GOVERNMENT      BOND
                                        250,000.00           239,307.50
                     IRELAND    GOVERNMENT      BOND
                                        140,000.00           120,971.20
                     IRELAND    GOVERNMENT      BOND
                                        180,000.00           165,684.60
                     IRELAND    GOVERNMENT      BOND
                                        110,000.00           95,642.80
                     IRELAND    GOVERNMENT      BOND
                                        140,000.00           127,621.20
                     IRELAND    GOVERNMENT      BOND
                                        210,000.00           192,517.50
                     IRELAND    GOVERNMENT      BOND
                                        170,000.00           128,431.60
                     IRELAND    GOVERNMENT      BOND
                                        110,000.00           82,281.10
                     IRELAND    GOVERNMENT      BOND
                                        230,000.00           244,577.40
                     IRELAND    GOVERNMENT      BOND
                                        150,000.00           136,168.50
                     IRELAND    GOVERNMENT      BOND
                                        160,000.00           133,328.00
                     IRELAND    GOVERNMENT      BOND
                                        190,000.00           150,894.20
                     IRELAND    GOVERNMENT      BOND
                                        80,000.00           53,360.80
                     IRISH   GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.00           80,134.00
                     ITALIAN    GOVT
                                        200,000.00           227,952.00
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        430,000.00           463,041.20
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        320,000.00           319,446.40
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        360,000.00           357,786.00
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        420,000.00           397,782.00
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        400,000.00           374,776.00
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        320,000.00           297,926.40
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        320,000.00           312,016.00
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        370,000.00           339,197.50
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        380,000.00           445,257.40
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        250,000.00           217,507.50
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        340,000.00           248,628.40
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        290,000.00           241,941.20
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        390,000.00           466,939.20
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        330,000.00           299,682.90
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        280,000.00           150,301.20
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        280,000.00           227,682.00
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        170,000.00           117,369.70
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        270,000.00           309,474.00
                                270/471

                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        260,000.00           224,850.60
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        170,000.00           157,845.00
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        280,000.00           232,733.20
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        100,000.00           93,924.00
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        180,000.00           173,102.40
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        80,000.00           99,782.40
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        160,000.00           168,812.80
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        230,000.00           226,738.60
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        290,000.00           280,627.20
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        330,000.00           310,698.30
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        180,000.00           141,958.80
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        300,000.00           275,922.00
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        60,000.00           40,000.20
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        120,000.00           97,333.20
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        200,000.00           233,050.00
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        230,000.00           210,422.40
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        310,000.00           357,191.30
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        260,000.00           228,670.00
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        150,000.00           161,356.50
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        250,000.00           206,322.50
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        170,000.00           105,772.30
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        110,000.00           66,909.70
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        90,000.00           41,905.80
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        280,000.00           224,288.40
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        70,000.00           34,927.20
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        170,000.00           160,486.80
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        130,000.00           92,341.60
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        240,000.00           231,033.60
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        130,000.00           111,697.30
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        230,000.00           194,966.40
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        80,000.00           67,019.20
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        110,000.00           108,212.50
            ユーロ 小計                         141,880,000.00           131,816,345.60
                                     (20,237,763,200)           (18,802,283,536)
     国債証券 合計                                 60,928,221,572           55,773,160,347
                                     (60,928,221,572)           (55,773,160,347)
     合計                                           55,773,160,347
                                               (55,773,160,347)
    (注)

    1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
                                       組入債券        有価証券の合計金額に
             通貨                銘柄数          時価比率          対する比率
                                        (%)           (%)
     アメリカ・ドル                   国債証券          141銘柄       50.34                50.82
     イギリス・ポンド                   国債証券          55銘柄       4.63                4.67
     イスラエル・シュケル                   国債証券          14銘柄       0.37                0.37
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     オーストラリア・ドル                   国債証券          27銘柄
                                          1.58                1.60
     オフショア・人民元                   国債証券          27銘柄       3.46                3.49
     カナダ・ドル                   国債証券          40銘柄       2.04                2.06
     シンガポール・ドル                   国債証券          21銘柄       0.47                0.47
     スウェーデン・クローナ                   国債証券           7銘柄       0.21                0.21
     デンマーク・クローネ                   国債証券           7銘柄       0.33                0.34
     ニュージーランド・ドル                   国債証券          11銘柄       0.22                0.23
     ノルウェー・クローネ                   国債証券           9銘柄       0.21                0.21
     ポーランド・ズロチ                   国債証券          13銘柄
                                          0.43                0.44
     マレーシア・リンギット                   国債証券          28銘柄       0.54                0.55
     メキシコ・ペソ                   国債証券          15銘柄       0.84                0.84
     ユーロ                   国債証券          359銘柄       33.40                33.71
    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      【DCニッセイターゲットデートファンド2065】
      (1)【貸借対照表】
                                      (単位:円)
                                   第1期
                                2022年12月20日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                  883
        コール・ローン                                85,124
        親投資信託受益証券                              101,766,612
                                         3,638
        未収入金
        流動資産合計                              101,856,257
       資産合計                               101,856,257
     負債の部
       流動負債
        未払受託者報酬                                 8,346
        未払委託者報酬                                78,570
                                         3,445
        その他未払費用
        流動負債合計                                90,361
       負債合計                                  90,361
     純資産の部
       元本等
        元本                              105,141,177
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                            △ 3,375,281
                                          -
          (分配準備積立金)
        元本等合計                              101,765,896
       純資産合計                               101,765,896
     負債純資産合計                                101,856,257
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (2)【損益及び剰余金計算書】
                                      (単位:円)
                                   第1期
                                自 2022年1月11日
                                至 2022年12月20日
     営業収益
                                      △ 4,076,830
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                               △ 4,076,830
     営業費用
       受託者報酬                                  11,246
       委託者報酬                                 103,819
                                         4,338
       その他費用
       営業費用合計                                 119,403
     営業利益又は営業損失(△)                                △ 4,196,233
     経常利益又は経常損失(△)                                △ 4,196,233
     当期純利益又は当期純損失(△)                                △ 4,196,233
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △ 131,833
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                                     -
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   689,119
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        393,822
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        295,297
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                     -
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          -
       額
                                          -
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金(△)                                △ 3,375,281
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      (3)【注記表】
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                         第1期
              項目                        自 2022年1月11日
                                      至 2022年12月20日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    (貸借対照表に関する注記)

                                                  第1期
                      項目
                                              2022年12月20日現在
     1.   期首元本額                                             1,000,000円
        期中追加設定元本額                                            220,837,749円
        期中一部解約元本額                                            116,696,572円
     2.   受益権の総数                                            105,141,177口

     3.   元本の欠損                                  純資産額が元本総額を下回ってお

                                           り、その差額は3,375,281円でありま
                                           す。
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                                         第1期
              項目                        自 2022年1月11日
                                      至 2022年12月20日
     1.   分配金の計算過程                 計算期間末における費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除後、繰越欠
                         損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(0円)及び分配準
                         備積立金(0円)より分配対象収益は0円(1万口当たり0円)のため、基準
                         価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
                                         第1期
              項目
                                      自 2022年1月11日
                                      至 2022年12月20日
         金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証
     1.
                         券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価
                         証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としておりま
                         す。
     2.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の

         に係るリスク                 金銭債権及び金銭債務であります。親投資信託受益証券の価格変動リス
                         ク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流
                         動性リスク等のリスクに晒されております。
     3.   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同

                         施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を
                         定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま
                         す。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リ
                         スク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は
                         速やかに対応できる体制となっております。
    2.金融商品の時価等に関する事項

                                         第1期
              項目
                                      2022年12月20日現在
     1.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券

                         「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
                         (2)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (3)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
                         間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
                         価額によっております。
     3.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

         ついての補足説明                 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
                                         第1期
                                      2022年12月20日現在
              種類
                                         当期の
                                       損益に含まれた
                                       評価差額(円)
     親投資信託受益証券                                                △4,008,479
     合計                                                △4,008,479
    (デリバティブ取引等に関する注記)

    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)

    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)

                                         第1期
                                      2022年12月20日現在
     1口当たり純資産額                                                  0.9679円
     (1万口当たり純資産額)                                                 (9,679円)
      (4)【附属明細表】

    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券

                                                   2022年12月20日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  (円)          (円)
     親投資信託受益証券          ニッセイ国内株式インデック
                                  15,338,605          33,674,373
                ス マザーファンド
                ニッセイ外国債券インデック
                                  11,040,421          16,452,435
                ス マザーファンド
                ニッセイ外国株式インデック
                                  16,336,852          46,718,495
                ス マザーファンド
                ニッセイ国内債券パッシブ マ
                                   5,253,880          4,921,309
                ザーファンド
     親投資信託受益証券 合計
                                  47,969,758         101,766,612
     合計                                       101,766,612
    (注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (参考)
    当ファンドは、「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」受益証券、「ニッセイ外国債券インデックス マ
    ザーファンド」受益証券、「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」受益証券及び「ニッセイ国内債券パッシ
    ブ マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」
    は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
    開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同親投資信託の状況は以下の通りでありま
    すが、それらは監査意見の対象外であります。
    ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド

    貸借対照表
                                                      (単位:円)
                                             2022年12月20日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                              54,749,994
        コール・ローン
                                                     5,279,738,972
        株式                                           171,861,245,710
        派生商品評価勘定                                               1,089,000
        未収配当金                                              23,374,145
        前払金                                              31,200,000
                                                      210,600,000
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                           177,461,997,821
       資産合計                                             177,461,997,821
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                              108,043,000
        未払解約金                                              174,542,052
                                                         8,271
        その他未払費用
        流動負債合計                                              282,593,323
       負債合計                                               282,593,323
     純資産の部
       元本等
        元本                                            80,706,172,215
        剰余金
                                                    96,473,232,283
          剰余金又は欠損金(△)
        元本等合計                                           177,179,404,498
       純資産合計                                             177,179,404,498
     負債純資産合計                                              177,461,997,821
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    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                      自 2022年1月11日
              項目
                                      至 2022年12月20日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     2.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法                 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     3.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
                         金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
                         ては入金時に計上しております。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (貸借対照表に関する注記)
                      項目                        2022年12月20日現在
        本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           53,360,059,200円
     1.
        本額
        同期中追加設定元本額                                           51,967,064,786円
        同期中一部解約元本額                                           24,620,951,771円
        元本の内訳
        ファンド名
        ニッセイTOPIXオープン                                           5,608,108,766円
        ニッセイ国内株式インデックスSA(適格機関投資家限定)                                           3,301,108,142円
                                                     3,478,197円
        ニッセイ日本バランス(成長型)SA(適格機関投資家限定)
        DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)                                           2,223,059,163円
        DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)                                           7,578,112,418円
        DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)                                           5,806,173,111円
        ニッセイインデックスバランス(債券重視型)SA(適格機関投資家限                                             3,786,589円
        定)
        ニッセイインデックスバランス(標準型)SA(適格機関投資家限定)                                             13,802,145円
        ニッセイインデックスバランス(成長型)SA(適格機関投資家限定)                                             13,300,503円
        DCニッセイ国内株式インデックス                                           1,693,878,579円
        <購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド                                           23,184,020,438円
        <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド                                           2,873,318,982円
        (4資産均等型)
        DCニッセイターゲットデートファンド2055                                            282,717,737円
        DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型)                                            241,820,425円
        DCニッセイターゲットデートファンド2045                                            325,367,777円
        DCニッセイターゲットデートファンド2035                                            607,219,681円
        DCニッセイターゲットデートファンド2025                                             54,739,098円
        <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド                                            120,639,202円
        (6資産均等型)
        ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式)                                             8,837,283円
        ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート)                                             12,210,650円
        ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券)                                             5,246,639円
        ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券)                                             8,626,829円
        <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド                                             28,750,290円
        (8資産均等型)
        DCニッセイターゲットデートファンド2060                                            206,222,621円
        DCニッセイターゲットデートファンド2050                                            137,166,509円
        DCニッセイターゲットデートファンド2040                                            298,502,600円
        DCニッセイターゲットデートファンド2030                                            240,808,726円
        ニッセイ国内株式市場連動SAファンド(適格機関投資家限定)                                           25,762,055,921円
        <購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バス                                             20,956,359円
        ケット)
        ニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド(安定型)                                               73,536円
        ニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド(積極型)                                              157,515円
        FWニッセイ国内株インデックス                                             26,567,179円
        DCニッセイターゲットデートファンド2065                                             15,338,605円
        計                                           80,706,172,215円
     2.   受益権の総数                                           80,706,172,215口

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
                                      自 2022年1月11日
              項目
                                      至 2022年12月20日
     1.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証
                         券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価
                         証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としておりま
                         す。
     2.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変
                         動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                         及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
                         であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の
                         価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
                         事を目的として行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
     3.   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同

                         施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を
                         定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま
                         す。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リ
                         スク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は
                         速やかに対応できる体制となっております。
    2.金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2022年12月20日現在
     1.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券

                         「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
                         (2)デリバティブ取引
                         「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
                         (3)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
                         間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
                         価額によっております。
     3.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

         ついての補足説明                 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                         た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額ま
                         たは計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスク
                         の大きさを示すものではありません。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
                                      2022年12月20日現在
                                        当期間の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額(円)
     株式                                               1,067,553,485
     合計                                               1,067,553,485
    (注)「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの
        期間(2022年2月22日から2022年12月20日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)

    株式関連
                                     2022年12月20日現在
                         契約額等(円)                  時価(円)        評価損益(円)
             種類
                                     うち
                                    1年超
     市場取引
       先物取引
        買建                  5,439,400,000              -   5,332,600,000         △106,800,000
     合計                     5,439,400,000              -   5,332,600,000         △106,800,000
    (注)株価指数先物取引
        1.時価の算定方法
        株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
        原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        2.株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
        3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
    (関連当事者との取引に関する注記)

    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)

                                      2022年12月20日現在
     1口当たり純資産額                                                  2.1954円
     (1万口当たり純資産額)                                                 (21,954円)
    附属明細表

    第1 有価証券明細表
    (1)株式
                                                   2022年12月20日現在
                                        評価額(円)
             銘柄              株式数                            備考
                                    単価         金額
     極洋                          3,300     3,705.00          12,226,500
     ニッスイ                         87,500       534.00         46,725,000
     マルハニチロ                         13,500      2,437.00          32,899,500
     雪国まいたけ                          7,500      993.00          7,447,500
     カネコ種苗                          3,400     1,410.00           4,794,000
     サカタのタネ                         11,100      4,340.00          48,174,000
     ホクト                          7,800     1,869.00          14,578,200
     ショーボンドホールディングス                         11,900      5,730.00          68,187,000
     ミライト・ワン                         30,400      1,511.00          45,934,400
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     タマホーム
                               6,200     2,480.00          15,376,000
     ファーストコーポレーション                          1,300      702.00           912,600
     住石ホールディングス                         14,000       393.00          5,502,000
     日鉄鉱業                          3,500     2,999.00          10,496,500
     三井松島ホールディングス                          4,000     3,070.00          12,280,000
     INPEX                         323,800      1,408.00          455,910,400
     石油資源開発                         10,100      3,825.00          38,632,500
     K&Oエナジーグループ                          4,000     2,096.00           8,384,000
     安藤・間
                              50,700       821.00         41,624,700
     東急建設                         24,900       634.00         15,786,600
     コムシスホールディングス                         29,600      2,358.00          69,796,800
     ビーアールホールディングス                         14,000       329.00          4,606,000
     高松コンストラクショングループ                          5,700     1,885.00          10,744,500
     東建コーポレーション                          2,800     7,290.00          20,412,000
     ソネック                          4,800      958.00          4,598,400
     ヤマウラ                          4,900      997.00          4,885,300
     オリエンタル白石
                              31,500       281.00          8,851,500
     大成建設                         61,000      4,175.00          254,675,000
     大林組                         219,000      1,004.00          219,876,000
     清水建設                         184,100       708.00         130,342,800
     飛島建設                          6,800      998.00          6,786,400
     長谷工コーポレーション                         63,200      1,489.00          94,104,800
     松井建設                          8,700      560.00          4,872,000
     錢高組                          1,500     2,610.00           3,915,000
     鹿島建設                         135,800      1,503.00          204,107,400
     不動テトラ                          4,200     1,446.00           6,073,200
     鉄建建設                          4,400     1,754.00           7,717,600
     西松建設                         10,400      3,910.00          40,664,000
     三井住友建設                         49,400       414.00         20,451,600
     大豊建設                          2,500     4,020.00          10,050,000
     佐田建設                         10,800       443.00          4,784,400
     ナカノフドー建設                         15,100       314.00          4,741,400
     奥村組                          9,900     2,934.00          29,046,600
     東鉄工業                          8,400     2,576.00          21,638,400
     淺沼組                          4,900     2,947.00          14,440,300
     戸田建設                         75,300       714.00         53,764,200
     熊谷組                         10,600      2,562.00          27,157,200
     植木組                          3,500     1,297.00           4,539,500
     矢作建設工業                          8,300      749.00          6,216,700
     ピーエス三菱                          7,900      601.00          4,747,900
     日本ハウスホールディングス                         12,100       368.00          4,452,800
     大東建託                         22,500     13,750.00          309,375,000
     新日本建設                          8,600      729.00          6,269,400
     東亜道路工業                          1,200     5,870.00           7,044,000
     日本道路                          1,200     5,790.00           6,948,000
     東亜建設工業                          5,300     2,307.00          12,227,100
     日本国土開発                         18,400       564.00         10,377,600
     若築建設                          2,700     2,864.00           7,732,800
     東洋建設                         19,800       841.00         16,651,800
     五洋建設                         86,800       622.00         53,989,600
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     世紀東急工業
                               8,100      768.00          6,220,800
     福田組                          2,300     4,600.00          10,580,000
     住友林業                         47,000      2,385.00          112,095,000
     日本基礎技術                          8,100      480.00          3,888,000
     巴コーポレーション                         10,600       395.00          4,187,000
     大和ハウス工業                         171,200      3,083.00          527,809,600
     ライト工業                         11,700      1,911.00          22,358,700
     積水ハウス                         191,900      2,385.00          457,681,500
     日特建設
                               5,800      897.00          5,202,600
     北陸電気工事                          7,200      655.00          4,716,000
     ユアテック                         13,500       709.00          9,571,500
     日本リーテック                          6,600      763.00          5,035,800
     四電工                          2,900     1,700.00           4,930,000
     中電工                          9,500     2,059.00          19,560,500
     関電工                         33,600       865.00         29,064,000
     きんでん                         43,100      1,425.00          61,417,500
     東京エネシス
                               6,000      902.00          5,412,000
     トーエネック                          2,000     3,385.00           6,770,000
     住友電設                          5,800     2,362.00          13,699,600
     日本電設工業                         10,100      1,516.00          15,311,600
     エクシオグループ                         30,000      2,155.00          64,650,000
     新日本空調                          3,400     1,848.00           6,283,200
     日本工営                          4,600     3,250.00          14,950,000
     九電工                         14,900      3,210.00          47,829,000
     三機工業                         13,600      1,543.00          20,984,800
     日揮ホールディングス                         60,600      1,692.00          102,535,200
     中外炉工業                          3,100     1,598.00           4,953,800
     ヤマト                          6,200      679.00          4,209,800
     太平電業                          3,800     3,115.00          11,837,000
     高砂熱学工業                         14,800      1,761.00          26,062,800
     三晃金属工業                          1,700     2,962.00           5,035,400
     NECネッツエスアイ                         20,900      1,600.00          33,440,000
     朝日工業社                          2,500     2,090.00           5,225,000
     明星工業                         10,500       737.00          7,738,500
     大氣社                          7,400     3,415.00          25,271,000
     ダイダン                          4,000     2,186.00           8,744,000
     日比谷総合設備                          5,300     1,880.00           9,964,000
     ニップン                         16,600      1,596.00          26,493,600
     日清製粉グループ本社                         56,900      1,540.00          87,626,000
     日東富士製粉                          1,100     4,360.00           4,796,000
     昭和産業                          5,400     2,416.00          13,046,400
     中部飼料                          8,500     1,022.00           8,687,000
     フィード・ワン                          9,000      676.00          6,084,000
     日本甜菜製糖                          3,600     1,613.00           5,806,800
     DM三井製糖ホールディングス                          6,100     1,993.00          12,157,300
     塩水港精糖                         23,200       194.00          4,500,800
     日新製糖                          3,200     1,902.00           6,086,400
     LIFULL                         28,900       223.00          6,444,700
     MIXI                         14,600      2,380.00          34,748,000
     ジェイエイシーリクルートメント                          5,800     2,484.00          14,407,200
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     日本M&Aセンターホールディングス
                              110,100      1,611.00          177,371,100
     メンバーズ                          2,300     1,991.00           4,579,300
     UTグループ                          9,400     2,207.00          20,745,800
     アイティメディア                          2,900     1,622.00           4,703,800
     E・Jホールディングス                          4,100     1,283.00           5,260,300
     夢真ビーネックスグループ                         23,400      1,782.00          41,698,800
     コシダカホールディングス                         19,200      1,057.00          20,294,400
     アルトナー                          1,300      975.00          1,267,500
     パソナグループ
                               7,800     1,845.00          14,391,000
     CDS                          2,700     1,788.00           4,827,600
     リンクアンドモチベーション                         18,500       641.00         11,858,500
     エス・エム・エス                         24,400      3,210.00          78,324,000
     サニーサイドアップグループ                          7,000      559.00          3,913,000
     パーソルホールディングス                         71,900      2,872.00          206,496,800
     クックパッド                         23,900       194.00          4,636,600
     アイ・ケイ・ケイホールディングス                          7,700      636.00          4,897,200
     森永製菓
                              12,700      3,865.00          49,085,500
     中村屋                          1,600     3,090.00           4,944,000
     江崎グリコ                         17,600      3,675.00          64,680,000
     名糖産業                          3,000     1,602.00           4,806,000
     井村屋グループ                          3,400     2,224.00           7,561,600
     不二家                          4,200     2,584.00          10,852,800
     山崎製パン                         41,200      1,609.00          66,290,800
     モロゾフ                          2,000     3,475.00           6,950,000
     亀田製菓                          3,900     4,400.00          17,160,000
     寿スピリッツ                          6,500     7,290.00          47,385,000
     カルビー                         28,100      3,060.00          85,986,000
     森永乳業                         11,200      4,800.00          53,760,000
     六甲バター                          4,500     1,333.00           5,998,500
     ヤクルト本社                         43,900      8,830.00          387,637,000
     明治ホールディングス                         38,100      6,660.00          253,746,000
     雪印メグミルク                         14,900      1,758.00          26,194,200
     プリマハム                          8,300     2,095.00          17,388,500
     日本ハム                         24,000      3,635.00          87,240,000
     林兼産業                          7,000      434.00          3,038,000
     丸大食品                          6,200     1,406.00           8,717,200
     S Foods                          6,800     2,901.00          19,726,800
     柿安本店                          2,400     2,108.00           5,059,200
     伊藤ハム米久ホールディングス                         47,800       687.00         32,838,600
     学情                          3,200     1,362.00           4,358,400
     スタジオアリス                          3,200     2,036.00           6,515,200
     クロスキャット                          3,600     1,394.00           5,018,400
     シミックホールディングス                          3,500     1,677.00           5,869,500
     システナ                         105,300       404.00         42,541,200
     NJS                          2,300     2,011.00           4,625,300
     デジタルアーツ                          4,000     5,700.00          22,800,000
     日鉄ソリューションズ                         10,700      3,160.00          33,812,000
     綜合警備保障                         23,800      3,455.00          82,229,000
     キューブシステム                          4,900     1,054.00           5,164,600
     いちご                         70,800       292.00         20,673,600
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     日本駐車場開発
                              73,200       290.00         21,228,000
     コア                          3,300     1,422.00           4,692,600
     カカクコム                         47,900      2,057.00          98,530,300
     アイロムグループ                          2,300     2,404.00           5,529,200
     セントケア・ホールディング                          5,800      821.00          4,761,800
     ルネサンス                          5,100      861.00          4,391,100
     ディップ                         11,200      3,730.00          41,776,000
     SBSホールディングス                          5,600     2,900.00          16,240,000
     デジタルホールディングス
                               5,000     1,212.00           6,060,000
     新日本科学                          6,800     2,218.00          15,082,400
     ベネフィット・ワン                         29,700      1,892.00          56,192,400
     エムスリー                         126,800      3,614.00          458,255,200
     アウトソーシング                         38,200       919.00         35,105,800
     ウェルネット                          7,700      593.00          4,566,100
     ワールドホールディングス                          2,900     2,733.00           7,925,700
     ディー・エヌ・エー                         27,400      1,750.00          47,950,000
     博報堂DYホールディングス
                              81,900      1,282.00          104,995,800
     ぐるなび                         11,800       385.00          4,543,000
     ジャパンベストレスキューシステム                          5,600      850.00          4,760,000
     ファンコミュニケーションズ                         12,600       427.00          5,380,200
     ライク                          2,400     1,955.00           4,692,000
     ビジネス・ブレークスルー                         11,700       382.00          4,469,400
     エスプール                         18,400       898.00         16,523,200
     WDBホールディングス                          3,300     2,114.00           6,976,200
     手間いらず                          1,100     4,715.00           5,186,500
     アドウェイズ                          8,800      494.00          4,347,200
     バリューコマース                          4,800     1,802.00           8,649,600
     インフォマート                         66,600       383.00         25,507,800
     サッポロホールディングス                         20,200      3,425.00          69,185,000
     アサヒグループホールディングス                         142,100      4,168.00          592,272,800
     キリンホールディングス                         277,500      2,059.50          571,511,250
     宝ホールディングス                         42,000      1,052.00          44,184,000
     オエノンホールディングス                         18,400       272.00          5,004,800
     養命酒製造                          2,700     1,794.00           4,843,800
     コカ・コーラ ボトラーズジャパン
                              48,200      1,444.00          69,600,800
     ホールディングス
     サントリー食品インターナショナル                         43,300      4,555.00          197,231,500
     ダイドーグループホールディングス                          3,500     4,805.00          16,817,500
     伊藤園                         22,900      4,905.00          112,324,500
     キーコーヒー                          6,900     2,054.00          14,172,600
     日清オイリオグループ                          8,700     3,210.00          27,927,000
     不二製油グループ本社                         14,300      2,045.00          29,243,500
     J-オイルミルズ                          6,300     1,502.00           9,462,600
     ローソン                         16,400      4,920.00          80,688,000
     サンエー                          5,000     4,270.00          21,350,000
     カワチ薬品                          5,200     2,156.00          11,211,200
     エービーシー・マート                          9,600     7,130.00          68,448,000
     ハードオフコーポレーション                          2,800     1,328.00           3,718,400
     高千穂交易                          2,400     2,131.00           5,114,400
     アスクル                         15,900      1,609.00          25,583,100
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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ゲオホールディングス
                               6,900     1,932.00          13,330,800
     アダストリア                          8,000     1,923.00          15,384,000
     伊藤忠食品                          1,500     4,905.00           7,357,500
     くら寿司                          7,700     3,115.00          23,985,500
     キャンドゥ                          2,300     2,163.00           4,974,900
     エレマテック                          5,900     1,512.00           8,920,800
     パルグループホールディングス                          6,500     2,197.00          14,280,500
     エディオン                         26,200      1,265.00          33,143,000
     あらた
                               5,100     3,955.00          20,170,500
     サーラコーポレーション                         13,900       707.00          9,827,300
     トーメンデバイス                          1,000     5,540.00           5,540,000
     ハローズ                          3,000     2,913.00           8,739,000
     JPホールディングス                         18,500       284.00          5,254,000
     フジオフードグループ本社                          5,500     1,388.00           7,634,000
     あみやき亭                          1,700     2,889.00           4,911,300
     東京エレクトロン デバイス                          2,400     6,900.00          16,560,000
     円谷フィールズホールディングス
                               5,700     2,570.00          14,649,000
     双日                         70,100      2,486.00          174,268,600
     アルフレッサ ホールディングス                         66,300      1,666.00          110,455,800
     大黒天物産                          2,400     5,050.00          12,120,000
     ハニーズホールディングス                          5,900     1,272.00           7,504,800
     ファーマライズホールディングス                          7,000      654.00          4,578,000
     キッコーマン                         40,700      7,290.00          296,703,000
     味の素                         150,500      4,367.00          657,233,500
     ブルドックソース                          2,900     1,729.00           5,014,100
     キユーピー                         33,000      2,438.00          80,454,000
     ハウス食品グループ本社                         18,800      2,754.00          51,775,200
     カゴメ                         28,600      3,055.00          87,373,000
     アリアケジャパン                          5,400     4,475.00          24,165,000
     エバラ食品工業                          1,700     3,005.00           5,108,500
     ニチレイ                         28,200      2,800.00          78,960,000
     横浜冷凍                         18,000      1,059.00          19,062,000
     東洋水産                         31,100      5,200.00          161,720,000
     イートアンドホールディングス                          2,600     2,267.00           5,894,200
     ヨシムラ・フード・ホールディングス                         10,000       568.00          5,680,000
     日清食品ホールディングス                         21,900     10,490.00          229,731,000
     永谷園ホールディングス                          3,000     2,001.00           6,003,000
     一正蒲鉾                          6,100      719.00          4,385,900
     フジッコ                          6,300     1,893.00          11,925,900
     ロック・フィールド                          7,500     1,496.00          11,220,000
     日本たばこ産業                         404,800      2,832.50         1,146,596,000
     ケンコーマヨネーズ                          4,200     1,485.00           6,237,000
     わらべや日洋ホールディングス                          4,500     1,878.00           8,451,000
     なとり                          3,900     2,025.00           7,897,500
     ファーマフーズ                          9,500     1,438.00          13,661,000
     北の達人コーポレーション                         26,400       267.00          7,048,800
     ユーグレナ                         39,600       987.00         39,085,200
     紀文食品                          5,400      950.00          5,130,000
     ピックルスホールディングス                          4,600     1,069.00           4,917,400
     SREホールディングス                          3,000     3,790.00          11,370,000
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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ADワークスグループ
                              20,200       148.00          2,989,600
     片倉工業                          5,800     1,742.00          10,103,600
     グンゼ                          4,700     3,985.00          18,729,500
     ヒューリック                         143,500      1,093.00          156,845,500
     アルペン                          5,400     1,991.00          10,751,400
     ラクーンホールディングス                          6,200     1,075.00           6,665,000
     クオールホールディングス                          9,100     1,160.00          10,556,000
     アルコニックス                          8,700     1,299.00          11,301,300
     神戸物産
                              51,100      3,630.00          185,493,000
     ソリトンシステムズ                          4,700     1,009.00           4,742,300
     ジンズホールディングス                          3,900     4,440.00          17,316,000
     ビックカメラ                         43,900      1,256.00          55,138,400
     DCMホールディングス                         40,300      1,166.00          46,989,800
     ハイパー                          4,500      533.00          2,398,500
     MonotaRO                         93,700      1,877.00          175,874,900
     東京一番フーズ                          8,200      485.00          3,977,000
     あい ホールディングス
                              10,600      2,117.00          22,440,200
     ディーブイエックス                          4,700     1,013.00           4,761,100
     アークランドサービスホールディング
                               5,400     2,210.00          11,934,000
     ス
     J.フロント リテイリング                         82,100      1,135.00          93,183,500
     ドトール・日レスホールディングス                         11,700      1,692.00          19,796,400
     マツキヨココカラ&カンパニー                         40,100      5,990.00          240,199,000
     ブロンコビリー                          3,500     2,497.00           8,739,500
     ZOZO                         43,700      3,175.00          138,747,500
     トレジャー・ファクトリー                           700    2,433.00           1,703,100
     物語コーポレーション                          3,700     6,250.00          23,125,000
     三越伊勢丹ホールディングス                         111,200      1,311.00          145,783,200
     東洋紡                         27,000      1,003.00          27,081,000
     ユニチカ                         18,900       243.00          4,592,700
     富士紡ホールディングス                          2,500     3,355.00           8,387,500
     日清紡ホールディングス                         51,300       988.00         50,684,400
     倉敷紡績                          4,700     2,170.00          10,199,000
     ダイワボウホールディングス                         27,000      1,937.00          52,299,000
     日東紡績                          7,500     1,922.00          14,415,000
     トヨタ紡織                         26,300      1,782.00          46,866,600
     マクニカホールディングス                         16,200      3,385.00          54,837,000
     Hamee                          5,800      691.00          4,007,800
     ラクト・ジャパン                          2,500     2,099.00           5,247,500
     ウエルシアホールディングス                         34,300      3,005.00          103,071,500
     クリエイトSDホールディングス                         10,900      3,230.00          35,207,000
     グリムス                          2,700     1,908.00           5,151,600
     バイタルケーエスケー・ホールディン
                               9,700      840.00          8,148,000
     グス
     八洲電機                          5,300     1,007.00           5,337,100
     メディアスホールディングス                          6,900      700.00          4,830,000
     レスターホールディングス                          6,300     2,054.00          12,940,200
     ジューテックホールディングス                          4,500     1,125.00           5,062,500
     丸善CHIホールディングス                         12,700       324.00          4,114,800
     OCHIホールディングス                          3,900     1,206.00           4,703,400
                                289/471


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     TOKAIホールディングス
                              32,600       856.00         27,905,600
     ミサワ                          8,000      613.00          4,904,000
     ティーライフ                          3,400     1,289.00           4,382,600
     Cominix                          6,600      725.00          4,785,000
     三洋貿易                          6,800     1,081.00           7,350,800
     シュッピン                          4,900     1,217.00           5,963,300
     オイシックス・ラ・大地                          8,900     1,960.00          17,444,000
     ウイン・パートナーズ                          5,000      974.00          4,870,000
     ネクステージ
                              15,100      2,549.00          38,489,900
     ジョイフル本田                         21,300      1,851.00          39,426,300
     鳥貴族ホールディングス                          2,400     2,080.00           4,992,000
     ホットランド                          5,000     1,444.00           7,220,000
     すかいらーくホールディングス                         90,300      1,584.00          143,035,200
     SFPホールディングス                          3,600     1,732.00           6,235,200
     綿半ホールディングス                          5,100     1,313.00           6,696,300
     日本毛織                         18,200       975.00         17,745,000
     ユナイテッド・スーパーマーケット・
                              21,500      1,128.00          24,252,000
     ホールディングス
     三栄建築設計                          3,300     1,499.00           4,946,700
     野村不動産ホールディングス                         38,400      2,982.00          114,508,800
     三重交通グループホールディングス                         13,200       481.00          6,349,200
     サムティ                          9,800     2,157.00          21,138,600
     ディア・ライフ                          9,300      614.00          5,710,200
     コーセーアールイー                          7,200      767.00          5,522,400
     地主                          4,700     1,920.00           9,024,000
     プレサンスコーポレーション                          8,100     1,480.00          11,988,000
     ハウスコム                          4,000     1,058.00           4,232,000
     JPMC                          4,800     1,010.00           4,848,000
     サンセイランディック                          5,700      842.00          4,799,400
     エストラスト                          8,700      585.00          5,089,500
     フージャースホールディングス                          9,500      727.00          6,906,500
     オープンハウスグループ                         22,500      5,170.00          116,325,000
     東急不動産ホールディングス                         184,900       664.00         122,773,600
     飯田グループホールディングス                         53,900      2,047.00          110,333,300
     ムゲンエステート                         10,100       519.00          5,241,900
     帝国繊維                          7,000     1,626.00          11,382,000
     日本コークス工業                         56,500       86.00         4,859,000
     ゴルフダイジェスト・オンライン                          3,400     1,543.00           5,246,200
     BEENOS                          3,700     2,303.00           8,521,100
     あさひ                          5,500     1,347.00           7,408,500
     日本調剤                          4,500     1,174.00           5,283,000
     コスモス薬品                          7,500     13,670.00          102,525,000
     シップヘルスケアホールディングス                         23,700      2,634.00          62,425,800
     ソフトクリエイトホールディングス                          2,600     3,090.00           8,034,000
     セブン&アイ・ホールディングス                         227,700      5,585.00         1,271,704,500
     クリエイト・レストランツ・ホール
                              49,700       911.00         45,276,700
     ディングス
     明治電機工業                          4,700     1,032.00           4,850,400
     ツルハホールディングス                         16,200      9,140.00          148,068,000
     サンマルクホールディングス                          5,300     1,672.00           8,861,600
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     フェリシモ
                               4,400     1,001.00           4,404,400
     トリドールホールディングス                         16,400      2,706.00          44,378,400
     帝人                         60,100      1,310.00          78,731,000
     東レ                         419,100       754.60         316,252,860
     クラレ                         99,400      1,098.00          109,141,200
     旭化成                         390,600       965.40         377,085,240
     TOKYO BASE                         14,000       256.00          3,584,000
     稲葉製作所                          3,800     1,369.00           5,202,200
     宮地エンジニアリンググループ
                               1,800     3,350.00           6,030,000
     トーカロ                         17,700      1,187.00          21,009,900
     アルファ                          4,700      918.00          4,314,600
     SUMCO                         122,700      1,904.00          233,620,800
     川田テクノロジーズ                          1,500     3,305.00           4,957,500
     RS Technologies                          2,100     7,800.00          16,380,000
     And Doホールディングス                          5,600      825.00          4,620,000
     シーアールイー                          3,400     1,211.00           4,117,400
     ケイアイスター不動産
                               3,000     4,535.00          13,605,000
     グッドコムアセット                          7,000      819.00          5,733,000
     ジェイ・エス・ビー                          1,500     3,785.00           5,677,500
     ロードスターキャピタル                          3,100     1,567.00           4,857,700
     日本フエルト                         11,500       405.00          4,657,500
     イチカワ                          3,500     1,308.00           4,578,000
     芦森工業                          4,100     1,135.00           4,653,500
     アツギ                         10,200       393.00          4,008,600
     JMホールディングス                          5,600     1,694.00           9,486,400
     コメダホールディングス                         16,200      2,457.00          39,803,400
     アレンザホールディングス                          5,100      985.00          5,023,500
     バロックジャパンリミテッド                          6,100      808.00          4,928,800
     クスリのアオキホールディングス                          6,600     8,210.00          54,186,000
     FOOD & LIFE COMPA
                              37,900      2,666.00          101,041,400
     NIES
     アセンテック                          9,400      449.00          4,220,600
     セーレン                         12,100      2,486.00          30,080,600
     ソトー                          5,800      827.00          4,796,600
     東海染工                          1,600     1,125.00           1,800,000
     小松マテーレ                          9,100      765.00          6,961,500
     ワコールホールディングス                         12,000      2,301.00          27,612,000
     ホギメディカル                          8,400     3,400.00          28,560,000
     TSIホールディングス                         22,400       434.00          9,721,600
     マツオカコーポレーション                          5,300     1,063.00           5,633,900
     ワールド                          8,000     1,235.00           9,880,000
     TIS                         70,400      3,540.00          249,216,000
     グリー                         33,600       686.00         23,049,600
     コーエーテクモホールディングス                         39,200      2,259.00          88,552,800
     三菱総合研究所                          3,100     4,730.00          14,663,000
     AGS                          6,400      670.00          4,288,000
     ファインデックス                          8,000      498.00          3,984,000
     ブレインパッド                          6,200      784.00          4,860,800
     KLab                         12,300       406.00          4,993,800
     ポールトゥウィンホールディングス                         10,700       811.00          8,677,700
                                291/471


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ネクソン
                              161,800      2,871.00          464,527,800
     アイスタイル                         20,000       553.00         11,060,000
     エムアップホールディングス                          7,700     1,256.00           9,671,200
     エイチーム                          6,400      769.00          4,921,600
     エニグモ                          8,900      606.00          5,393,400
     コロプラ                         24,300       635.00         15,430,500
     ブロードリーフ                         36,600       418.00         15,298,800
     クロス・マーケティンググループ                          5,600      693.00          3,880,800
     デジタルハーツホールディングス
                               3,900     1,793.00           6,992,700
     システム情報                          5,500      860.00          4,730,000
     メディアドゥ                          2,500     1,713.00           4,282,500
     じげん                         18,300       364.00          6,661,200
     ブイキューブ                          7,500      745.00          5,587,500
     サイバーリンクス                          3,700      940.00          3,478,000
     フィックスターズ                          7,100     1,222.00           8,676,200
     CARTA HOLDINGS                          3,000     1,562.00           4,686,000
     オプティム
                               5,400     1,041.00           5,621,400
     セレス                          4,800      870.00          4,176,000
     SHIFT                          4,600     24,810.00          114,126,000
     特種東海製紙                          3,100     2,765.00           8,571,500
     ティーガイア                          6,500     1,683.00          10,939,500
     テクマトリックス                         11,400      1,666.00          18,992,400
     ガンホー・オンライン・エンターテイ
                              19,200      2,106.00          40,435,200
     メント
     GMOペイメントゲートウェイ                         14,300     11,370.00          162,591,000
     インターネットイニシアティブ                         34,900      2,409.00          84,074,100
     さくらインターネット                          9,200      496.00          4,563,200
     GMOグローバルサイン・ホールディ
                               1,900     3,740.00           7,106,000
     ングス
     SRAホールディングス                          3,200     3,000.00           9,600,000
     朝日ネット                          8,300      562.00          4,664,600
     eBASE                          8,800      561.00          4,936,800
     アバントグループ                          7,900     1,346.00          10,633,400
     アドソル日進                          3,400     1,382.00           4,698,800
     フリービット                          4,500      992.00          4,464,000
     コムチュア                          8,300     2,494.00          20,700,200
     サイバーコム                           600    1,416.00            849,600
     アステリア                          6,100      716.00          4,367,600
     アイル                          3,500     1,827.00           6,394,500
     王子ホールディングス                         260,600       534.00         139,160,400
     日本製紙                         32,600       952.00         31,035,200
     三菱製紙                          8,100      280.00          2,268,000
     北越コーポレーション                         39,500       770.00         30,415,000
     大王製紙                         27,600      1,042.00          28,759,200
     阿波製紙                         14,800       300.00          4,440,000
     マークラインズ                          3,400     2,511.00           8,537,400
     メディカル・データ・ビジョン                          9,300      914.00          8,500,200
     gumi                         10,200       712.00          7,262,400
     テラスカイ                          2,700     2,571.00           6,941,700
                                292/471


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     デジタル・インフォメーション・テク
                               3,300     1,889.00           6,233,700
     ノロジー
     PR TIMES                          2,100     2,396.00           5,031,600
     ラクス                         29,600      1,589.00          47,034,400
     ランドコンピュータ                          5,500      904.00          4,972,000
     ダブルスタンダード                          2,500     2,045.00           5,112,500
     オープンドア                          4,400     1,718.00           7,559,200
     アカツキ                          3,000     2,167.00           6,501,000
     Ubicomホールディングス                          2,300     2,038.00           4,687,400
     カナミックネットワーク                          9,000      569.00          5,121,000
     ノムラシステムコーポレーション                         39,000       118.00          4,602,000
     レンゴー                         57,000       908.00         51,756,000
     トーモク                          3,600     1,598.00           5,752,800
     ザ・パック                          4,600     2,388.00          10,984,800
     チェンジ                         15,300      2,347.00          35,909,100
     シンクロ・フード                           200     417.00           83,400
     オークネット                          3,300     1,787.00           5,897,100
     キャピタル・アセット・プランニング                          7,600      573.00          4,354,800
     マクロミル                         14,200      1,039.00          14,753,800
     ビーグリー                          3,500     1,184.00           4,144,000
     オロ                          3,100     1,783.00           5,527,300
     ユーザーローカル                          3,100     1,378.00           4,271,800
     マネーフォワード                         15,100      4,120.00          62,212,000
     昭和電工                         60,400      2,131.00          128,712,400
     住友化学                         464,000       472.00         219,008,000
     住友精化                          2,600     4,140.00          10,764,000
     日産化学                         29,700      6,190.00          183,843,000
     ラサ工業                          2,400     1,895.00           4,548,000
     クレハ                          5,300     8,200.00          43,460,000
     多木化学                          2,400     4,690.00          11,256,000
     テイカ                          4,200     1,181.00           4,960,200
     石原産業                         11,300      1,061.00          11,989,300
     片倉コープアグリ                          3,900     1,532.00           5,974,800
     日本曹達                          6,700     4,235.00          28,374,500
     東ソー                         83,500      1,588.00          132,598,000
     トクヤマ                         20,200      1,838.00          37,127,600
     セントラル硝子                         10,000      3,045.00          30,450,000
     東亞合成                         32,200      1,113.00          35,838,600
     大阪ソーダ                          3,700     3,995.00          14,781,500
     関東電化工業                         12,100       928.00         11,228,800
     デンカ                         22,700      3,080.00          69,916,000
     イビデン                         36,200      4,835.00          175,027,000
     信越化学工業                         107,000      16,920.00         1,810,440,000
     日本カーバイド工業                          3,500     1,259.00           4,406,500
     電算システムホールディングス                          3,000     2,168.00           6,504,000
     堺化学工業                          4,800     1,790.00           8,592,000
     第一稀元素化学工業                          5,700     1,044.00           5,950,800
     エア・ウォーター                         59,000      1,527.00          90,093,000
     日本酸素ホールディングス                         60,700      2,014.00          122,249,800
     日本化学工業                          2,600     1,749.00           4,547,400
                                293/471


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     日本パーカライジング
                              31,000       946.00         29,326,000
     高圧ガス工業                          9,100      654.00          5,951,400
     四国化成工業                          7,400     1,305.00           9,657,000
     ステラ ケミファ                          3,700     2,501.00           9,253,700
     保土谷化学工業                          1,800     2,855.00           5,139,000
     日本触媒                          9,500     5,300.00          50,350,000
     大日精化工業                          4,300     1,695.00           7,288,500
     カネカ                         14,300      3,295.00          47,118,500
     協和キリン
                              75,700      3,040.00          230,128,000
     三菱瓦斯化学                         46,700      1,860.00          86,862,000
     三井化学                         52,600      3,065.00          161,219,000
     JSR                         58,400      2,731.00          159,490,400
     東京応化工業                         10,900      6,450.00          70,305,000
     大阪有機化学工業                          4,700     1,961.00           9,216,700
     三菱ケミカルグループ                         422,100       695.70         293,654,970
     KHネオケム                         10,400      2,653.00          27,591,200
     ダイセル
                              92,000       977.00         89,884,000
     住友ベークライト                          9,300     4,035.00          37,525,500
     積水化学工業                         129,900      1,892.00          245,770,800
     日本ゼオン                         37,500      1,326.00          49,725,000
     アイカ工業                         15,800      3,215.00          50,797,000
     UBE                         32,200      1,946.00          62,661,200
     積水樹脂                          9,100     1,773.00          16,134,300
     タキロンシーアイ                         13,700       506.00          6,932,200
     旭有機材                          4,200     2,718.00          11,415,600
     ニチバン                          3,900     1,794.00           6,996,600
     リケンテクノス                         13,500       481.00          6,493,500
     大倉工業                          2,900     1,980.00           5,742,000
     積水化成品工業                         12,500       391.00          4,887,500
     群栄化学工業                          2,000     2,332.00           4,664,000
     ダイキョーニシカワ                         13,800       560.00          7,728,000
     森六ホールディングス                          3,200     1,699.00           5,436,800
     恵和                          2,000     3,150.00           6,300,000
     日本化薬                         47,800      1,168.00          55,830,400
     カーリットホールディングス                          7,200      772.00          5,558,400
     CLホールディングス                          5,700      786.00          4,480,200
     プレステージ・インターナショナル                         27,000       691.00         18,657,000
     プロトコーポレーション                          7,800     1,221.00           9,523,800
     アミューズ                          3,500     1,725.00           6,037,500
     野村総合研究所                         128,500      3,115.00          400,277,500
     ドリームインキュベータ                          2,100     2,225.00           4,672,500
     サイバネットシステム                          5,200      902.00          4,690,400
     クイック                          4,900     1,993.00           9,765,700
     TAC                         22,800       209.00          4,765,200
     CEホールディングス                          9,700      547.00          5,305,900
     電通グループ                         67,300      4,105.00          276,266,500
     インテージホールディングス                          8,500     1,392.00          11,832,000
     ぴあ                          2,200     3,080.00           6,776,000
     イオンファンタジー                          2,800     2,735.00           7,658,000
     ソースネクスト                         31,800       276.00          8,776,800
                                294/471


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     シーティーエス
                               7,100      848.00          6,020,800
     インフォコム                          8,100     1,966.00          15,924,600
     メディカルシステムネットワーク                         11,800       402.00          4,743,600
     日本精化                          3,600     2,279.00           8,204,400
     扶桑化学工業                          5,800     3,475.00          20,155,000
     トリケミカル研究所                          8,300     2,065.00          17,139,500
     シンプレクス・ホールディングス                         10,500      2,100.00          22,050,000
     HEROZ                          4,400      971.00          4,272,400
     ラクスル
                               8,800     3,300.00          29,040,000
     メルカリ                         28,200      2,668.00          75,237,600
     IPS                          2,000     2,769.00           5,538,000
     FIG                         12,000       419.00          5,028,000
     ADEKA                         21,800      2,178.00          47,480,400
     日油                         19,300      5,410.00          104,413,000
     ミヨシ油脂                          3,300      984.00          3,247,200
     新日本理化                          5,800      242.00          1,403,600
     ハリマ化成グループ
                               5,800      825.00          4,785,000
     イーソル                          7,600      813.00          6,178,800
     アルテリア・ネットワークス                          5,800     1,234.00           7,157,200
     ウイングアーク1st                          6,400     2,100.00          13,440,000
     サーバーワークス                          1,900     2,440.00           4,636,000
     トビラシステムズ                          4,900      852.00          4,174,800
     Sansan                         23,400      1,457.00          34,093,800
     ギフティ                          6,700     2,110.00          14,137,000
     花王                         152,300      5,301.00          807,342,300
     第一工業製薬                          2,600     1,869.00           4,859,400
     石原ケミカル                          3,900     1,230.00           4,797,000
     日華化学                          5,500      864.00          4,752,000
     三洋化成工業                          3,800     4,030.00          15,314,000
     ベース                          2,100     3,420.00           7,182,000
     JMDC                         10,300      4,325.00          44,547,500
     武田薬品工業                         554,200      4,072.00         2,256,702,400
     アステラス製薬                         600,200      2,071.50         1,243,314,300
     住友ファーマ                         46,500      1,009.00          46,918,500
     塩野義製薬                         80,000      6,675.00          534,000,000
     わかもと製薬                          5,400      223.00          1,204,200
     日本新薬                         14,800      7,470.00          110,556,000
     中外製薬                         196,000      3,452.00          676,592,000
     科研製薬                         10,700      3,885.00          41,569,500
     エーザイ                         76,200      9,038.00          688,695,600
     理研ビタミン                          5,300     1,783.00           9,449,900
     ロート製薬                         30,300      4,485.00          135,895,500
     小野薬品工業                         120,800      3,357.00          405,525,600
     久光製薬                         13,900      3,785.00          52,611,500
     有機合成薬品工業                         15,800       288.00          4,550,400
     持田製薬                          7,500     3,400.00          25,500,000
     参天製薬                         121,600      1,098.00          133,516,800
     扶桑薬品工業                          2,400     1,998.00           4,795,200
     ツムラ                         19,700      2,960.00          58,312,000
     テルモ                         195,100      3,785.00          738,453,500
                                295/471


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     H.U.グループホールディングス
                              18,800      2,744.00          51,587,200
     キッセイ薬品工業                          9,700     2,518.00          24,424,600
     生化学工業                         11,900       927.00         11,031,300
     栄研化学                         10,200      1,785.00          18,207,000
     鳥居薬品                          3,400     2,856.00           9,710,400
     JCRファーマ                         21,200      1,707.00          36,188,400
     東和薬品                          9,600     2,095.00          20,112,000
     富士製薬工業                          4,500      980.00          4,410,000
     ゼリア新薬工業
                               8,700     2,256.00          19,627,200
     第一三共                         545,600      4,317.00         2,355,355,200
     キョーリン製薬ホールディングス                         13,600      1,719.00          23,378,400
     大幸薬品                         11,400       420.00          4,788,000
     ダイト                          4,700     2,473.00          11,623,100
     大塚ホールディングス                         143,300      4,450.00          637,685,000
     大正製薬ホールディングス                         13,900      5,730.00          79,647,000
     ペプチドリーム                         30,400      1,578.00          47,971,200
     大日本塗料
                               7,600      754.00          5,730,400
     日本ペイントホールディングス                         276,800      1,075.00          297,560,000
     関西ペイント                         57,300      1,665.00          95,404,500
     中国塗料                         11,600       979.00         11,356,400
     藤倉化成                         12,300       407.00          5,006,100
     太陽ホールディングス                          9,500     2,344.00          22,268,000
     DIC                         24,400      2,402.00          58,608,800
     サカタインクス                         13,900      1,089.00          15,137,100
     東洋インキSCホールディングス                         12,200      1,871.00          22,826,200
     T&K TOKA                          5,600     1,089.00           6,098,400
     アルプス技研                          5,600     2,069.00          11,586,400
     日本空調サービス                          6,900      693.00          4,781,700
     オリエンタルランド                         67,900     18,540.00         1,258,866,000
     フォーカスシステムズ                          4,800      976.00          4,684,800
     ダスキン                         14,300      2,958.00          42,299,400
     パーク24                         47,900      2,122.00          101,643,800
     明光ネットワークジャパン                          8,400      618.00          5,191,200
     ファルコホールディングス                          2,900     1,717.00           4,979,300
     クレスコ                          4,800     1,722.00           8,265,600
     フジ・メディア・ホールディングス                         60,200      1,054.00          63,450,800
     秀英予備校                         11,100       432.00          4,795,200
     ラウンドワン                         53,700       495.00         26,581,500
     リゾートトラスト                         25,300      2,313.00          58,518,900
     オービック                         20,900     19,880.00          415,492,000
     ジャストシステム                          9,000     2,864.00          25,776,000
     TDCソフト                          5,300     1,469.00           7,785,700
     Zホールディングス                         891,300       340.60         303,576,780
     ビー・エム・エル                          8,000     3,360.00          26,880,000
     トレンドマイクロ                         36,200      6,180.00          223,716,000
     りらいあコミュニケーションズ                         10,600       994.00         10,536,400
     IDホールディングス                          5,300      896.00          4,748,800
     リソー教育                         29,200       348.00         10,161,600
     日本オラクル                         12,000      7,890.00          94,680,000
     早稲田アカデミー                          4,300     1,098.00           4,721,400
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     アルファシステムズ
                               2,000     3,970.00           7,940,000
     フューチャー                         15,600      1,618.00          25,240,800
     CAC Holdings                          3,800     1,459.00           5,544,200
     SBテクノロジー                          2,700     1,893.00           5,111,100
     トーセ                          6,200      738.00          4,575,600
     ユー・エス・エス                         66,000      2,148.00          141,768,000
     オービックビジネスコンサルタント                         12,300      4,235.00          52,090,500
     伊藤忠テクノソリューションズ                         33,600      3,085.00          103,656,000
     アイティフォー
                               8,200      833.00          6,830,600
     東京個別指導学院                          9,300      526.00          4,891,800
     東計電算                           900    5,510.00           4,959,000
     サイバーエージェント                         153,600      1,126.00          172,953,600
     楽天グループ                         296,900       582.00         172,795,800
     エックスネット                          4,800      995.00          4,776,000
     クリーク・アンド・リバー社                          3,800     2,005.00           7,619,000
     モーニングスター                         10,700       459.00          4,911,300
     テー・オー・ダブリュー
                              15,700       294.00          4,615,800
     大塚商会                         35,500      4,190.00          148,745,000
     サイボウズ                          8,600     2,326.00          20,003,600
     山田コンサルティンググループ                          4,200     1,126.00           4,729,200
     セントラルスポーツ                          2,400     2,354.00           5,649,600
     電通国際情報サービス                          7,600     3,980.00          30,248,000
     ACCESS                          7,400      842.00          6,230,800
     デジタルガレージ                         11,100      4,085.00          45,343,500
     イーエムシステムズ                         10,400       799.00          8,309,600
     ウェザーニューズ                          2,200     7,040.00          15,488,000
     CIJ                          6,000      904.00          5,424,000
     日本エンタープライズ                         30,300       132.00          3,999,600
     WOWOW                          4,000     1,204.00           4,816,000
     スカラ                          6,600      728.00          4,804,800
     フルキャストホールディングス                          6,100     2,859.00          17,439,900
     エン・ジャパン                         11,600      2,254.00          26,146,400
     あすか製薬ホールディングス                          6,500     1,240.00           8,060,000
     サワイグループホールディングス                         14,300      4,065.00          58,129,500
     富士フイルムホールディングス                         120,200      6,822.00          820,004,400
     コニカミノルタ                         140,900       529.00         74,536,100
     資生堂                         130,800      6,074.00          794,479,200
     ライオン                         75,100      1,482.00          111,298,200
     高砂香料工業                          4,200     2,591.00          10,882,200
     マンダム                         13,500      1,407.00          18,994,500
     ミルボン                          9,300     5,560.00          51,708,000
     ファンケル                         27,400      2,458.00          67,349,200
     コーセー                         12,700     13,980.00          177,546,000
     コタ                          5,200     1,674.00           8,704,800
     シーボン                          2,900     1,580.00           4,582,000
     ポーラ・オルビスホールディングス                         32,100      1,817.00          58,325,700
     ノエビアホールディングス                          5,600     5,780.00          32,368,000
     アジュバンホールディングス                          5,000      940.00          4,700,000
     新日本製薬                          3,600     1,332.00           4,795,200
     エステー                          4,800     1,509.00           7,243,200
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     アグロ カネショウ
                               3,600     1,674.00           6,026,400
     コニシ                         10,500      1,640.00          17,220,000
     長谷川香料                         13,000      2,963.00          38,519,000
     星光PMC                          8,900      528.00          4,699,200
     小林製薬                         19,200      8,340.00          160,128,000
     荒川化学工業                          5,300      983.00          5,209,900
     メック                          5,200     2,252.00          11,710,400
     日本高純度化学                          2,100     2,487.00           5,222,700
     タカラバイオ
                              16,900      1,712.00          28,932,800
     JCU                          7,100     3,280.00          23,288,000
     新田ゼラチン                           500     906.00           453,000
     OATアグリオ                          2,800     1,570.00           4,396,000
     デクセリアルズ                         18,100      2,751.00          49,793,100
     アース製薬                          5,700     5,130.00          29,241,000
     北興化学工業                          6,300      824.00          5,191,200
     大成ラミック                          2,000     2,960.00           5,920,000
     クミアイ化学工業
                              24,900       914.00         22,758,600
     日本農薬                         11,500       710.00          8,165,000
     ニチレキ                          7,400     1,249.00           9,242,600
     ユシロ化学工業                          6,000      781.00          4,686,000
     富士石油                         15,800       256.00          4,044,800
     MORESCO                           900    1,132.00           1,018,800
     出光興産                         69,600      3,035.00          211,236,000
     ENEOSホールディングス                        1,131,500        444.80         503,291,200
     コスモエネルギーホールディングス                         23,800      3,570.00          84,966,000
     テスホールディングス                          6,600     1,017.00           6,712,200
     インフロニア・ホールディングス                         64,200      1,009.00          64,777,800
     横浜ゴム                         35,600      2,114.00          75,258,400
     TOYO TIRE                         36,000      1,546.00          55,656,000
     ブリヂストン                         200,000      4,839.00          967,800,000
     住友ゴム工業                         61,400      1,176.00          72,206,400
     藤倉コンポジット                          2,600      825.00          2,145,000
     オカモト                          3,500     3,735.00          13,072,500
     アキレス                          4,100     1,258.00           5,157,800
     フコク                          4,800     1,065.00           5,112,000
     ニッタ                          6,400     2,881.00          18,438,400
     住友理工                         12,100       597.00          7,223,700
     三ツ星ベルト                          9,100     3,425.00          31,167,500
     バンドー化学                          9,900      974.00          9,642,600
     AGC                         63,700      4,510.00          287,287,000
     日本板硝子                         31,900       602.00         19,203,800
     有沢製作所                         10,200      1,293.00          13,188,600
     日本電気硝子                         25,600      2,465.00          63,104,000
     オハラ                          3,900     1,056.00           4,118,400
     住友大阪セメント                          8,800     3,110.00          27,368,000
     太平洋セメント                         39,900      2,029.00          80,957,100
     日本ヒューム                          7,800      649.00          5,062,200
     日本コンクリート工業                         20,300       220.00          4,466,000
     三谷セキサン                          2,600     3,775.00           9,815,000
     アジアパイルホールディングス                          9,800      526.00          5,154,800
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     東海カーボン
                              52,500      1,096.00          57,540,000
     日本カーボン                          3,600     4,325.00          15,570,000
     東洋炭素                          3,900     3,810.00          14,859,000
     ノリタケカンパニーリミテド                          3,100     3,975.00          12,322,500
     TOTO                         41,300      4,585.00          189,360,500
     日本碍子                         74,100      1,710.00          126,711,000
     日本特殊陶業                         47,700      2,513.00          119,870,100
     MARUWA                          2,300     16,150.00           37,145,000
     品川リフラクトリーズ
                               1,800     3,770.00           6,786,000
     黒崎播磨                          1,300     4,835.00           6,285,500
     ヨータイ                          4,200     1,385.00           5,817,000
     ニッカトー                          5,200      464.00          2,412,800
     フジミインコーポレーテッド                          5,000     6,560.00          32,800,000
     クニミネ工業                          3,100      822.00          2,548,200
     ニチアス                         15,800      2,366.00          37,382,800
     日本製鉄                         288,500      2,198.00          634,123,000
     神戸製鋼所
                              129,600       624.00         80,870,400
     中山製鋼所                         13,300       750.00          9,975,000
     合同製鐵                          3,200     2,025.00           6,480,000
     JFEホールディングス                         172,200      1,535.00          264,327,000
     東京製鐵                         18,100      1,204.00          21,792,400
     共英製鋼                          7,300     1,234.00           9,008,200
     大和工業                         10,600      4,495.00          47,647,000
     東京鐵鋼                          3,400     1,373.00           4,668,200
     大阪製鐵                          4,400     1,052.00           4,628,800
     淀川製鋼所                          7,300     2,496.00          18,220,800
     丸一鋼管                         19,600      2,745.00          53,802,000
     大同特殊鋼                          8,100     4,290.00          34,749,000
     日本高周波鋼業                         15,200       312.00          4,742,400
     日本冶金工業                          4,700     4,150.00          19,505,000
     山陽特殊製鋼                          6,400     2,129.00          13,625,600
     愛知製鋼                          3,700     2,122.00           7,851,400
     大平洋金属                          4,600     1,910.00           8,786,000
     新日本電工                         41,200       365.00         15,038,000
     栗本鐵工所                          3,100     1,750.00           5,425,000
     日本製鋼所                         17,400      2,723.00          47,380,200
     三菱製鋼                          5,000      990.00          4,950,000
     日亜鋼業                         18,500       243.00          4,495,500
     日本精線                          1,200     4,220.00           5,064,000
     エンビプロ・ホールディングス                           300     724.00           217,200
     大紀アルミニウム工業所                          9,200     1,239.00          11,398,800
     日本軽金属ホールディングス                         17,400      1,497.00          26,047,800
     三井金属鉱業                         18,700      3,075.00          57,502,500
     東邦亜鉛                          3,800     2,066.00           7,850,800
     三菱マテリアル                         43,000      2,085.00          89,655,000
     住友金属鉱山                         74,700      4,588.00          342,723,600
     DOWAホールディングス                         14,500      4,210.00          61,045,000
     古河機械金属                          9,400     1,301.00          12,229,400
     大阪チタニウムテクノロジーズ                          9,500     4,075.00          38,712,500
     東邦チタニウム                         11,700      3,015.00          35,275,500
                                299/471


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     UACJ                          9,000     2,156.00          19,404,000
     CKサンエツ                          1,600     3,980.00           6,368,000
     古河電気工業                         21,500      2,600.00          55,900,000
     住友電気工業                         222,500      1,537.50          342,093,750
     フジクラ                         69,100      1,063.00          73,453,300
     昭和電線ホールディングス                          7,200     1,751.00          12,607,200
     東京特殊電線                          1,200     5,630.00           6,756,000
     タツタ電線                         13,200       419.00          5,530,800
     平河ヒューテック
                               4,300     1,117.00           4,803,100
     いよぎんホールディングス                         73,200       712.00         52,118,400
     しずおかフィナンシャルグループ                         139,000      1,011.00          140,529,000
     ちゅうぎんフィナンシャルグループ                         51,800       964.00         49,935,200
     リョービ                          6,900     1,202.00           8,293,800
     アーレスティ                          7,800      459.00          3,580,200
     アサヒホールディングス                         26,100      1,959.00          51,129,900
     東洋製罐グループホールディングス                         42,600      1,606.00          68,415,600
     ホッカンホールディングス
                               3,700     1,332.00           4,928,400
     コロナ                          5,700      867.00          4,941,900
     横河ブリッジホールディングス                          8,500     1,865.00          15,852,500
     三和ホールディングス                         59,300      1,223.00          72,523,900
     文化シヤッター                         18,500      1,087.00          20,109,500
     三協立山                          8,800      535.00          4,708,000
     アルインコ                          5,000      994.00          4,970,000
     LIXIL                         93,900      2,019.00          189,584,100
     日本フイルコン                          9,800      450.00          4,410,000
     ノーリツ                          9,500     1,474.00          14,003,000
     長府製作所                          6,500     1,942.00          12,623,000
     リンナイ                         11,700      9,730.00          113,841,000
     ユニプレス                         11,200       779.00          8,724,800
     ダイニチ工業                          7,200      656.00          4,723,200
     日東精工                          9,300      505.00          4,696,500
     三洋工業                          2,900     1,755.00           5,089,500
     岡部                         10,400       711.00          7,394,400
     ジーテクト                          7,200     1,450.00          10,440,000
     東プレ                         11,400      1,159.00          13,212,600
     高周波熱錬                         10,500       677.00          7,108,500
     東京製綱                          5,400      827.00          4,465,800
     サンコール                          2,500      628.00          1,570,000
     モリテックスチール                          7,200      224.00          1,612,800
     パイオラックス                          8,900     1,669.00          14,854,100
     エイチワン                          7,900      623.00          4,921,700
     日本発条                         57,000       854.00         48,678,000
     三浦工業                         26,300      3,070.00          80,741,000
     タクマ                         19,400      1,244.00          24,133,600
     テクノプロ・ホールディングス                         43,000      3,495.00          150,285,000
     インターワークス                         12,900       363.00          4,682,700
     アイ・アールジャパンホールディング
                               3,300     1,776.00           5,860,800
     ス
     KeePer技研                          4,600     3,805.00          17,503,000
     三機サービス                          4,800      900.00          4,320,000
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     イー・ガーディアン
                               2,400     2,626.00           6,302,400
     リブセンス                          1,800      283.00           509,400
     ジャパンマテリアル                         19,600      2,278.00          44,648,800
     ベクトル                         10,100      1,292.00          13,049,200
     ウチヤマホールディングス                         15,900       269.00          4,277,100
     チャーム・ケア・コーポレーション                          5,300     1,176.00           6,232,800
     キャリアリンク                          2,400     2,969.00           7,125,600
     IBJ                          5,000      857.00          4,285,000
     アサンテ
                               3,200     1,582.00           5,062,400
     バリューHR                          5,600     1,566.00           8,769,600
     M&Aキャピタルパートナーズ                          5,900     4,530.00          26,727,000
     ライドオンエクスプレスホールディン
                               4,700     1,075.00           5,052,500
     グス
     シグマクシス・ホールディングス                          9,700     1,367.00          13,259,900
     ウィルグループ                          5,300     1,195.00           6,333,500
     メドピア                          5,000     1,501.00           7,505,000
     リクルートホールディングス                         475,200      4,091.00         1,944,043,200
     エラン                          8,500      933.00          7,930,500
     ツガミ                         14,000      1,188.00          16,632,000
     オークマ                          6,300     4,875.00          30,712,500
     芝浦機械                          7,000     2,558.00          17,906,000
     アマダ                         100,600      1,050.00          105,630,000
     アイダエンジニアリング                         13,000       801.00         10,413,000
     TAKISAWA                          4,000     1,070.00           4,280,000
     FUJI                         27,400      1,978.00          54,197,200
     牧野フライス製作所                          7,000     4,485.00          31,395,000
     オーエスジー                         30,100      1,873.00          56,377,300
     ダイジェット工業                          5,300      822.00          4,356,600
     旭ダイヤモンド工業                         18,200       683.00         12,430,600
     DMG森精機                         38,200      1,788.00          68,301,600
     ソディック                         17,400       726.00         12,632,400
     ディスコ                         10,100     39,150.00          395,415,000
     日東工器                          3,100     1,505.00           4,665,500
     日進工具                          5,300     1,047.00           5,549,100
     パンチ工業                         10,500       404.00          4,242,000
     日本郵政                         841,300      1,099.00          924,588,700
     ベルシステム24ホールディングス                          8,600     1,354.00          11,644,400
     鎌倉新書                          7,300      930.00          6,789,000
     SMN                          8,300      474.00          3,934,200
     エアトリ                          4,100     2,372.00           9,725,200
     アトラエ                          5,000     1,265.00           6,325,000
     ストライク                          3,200     4,290.00          13,728,000
     ソラスト                         17,700       716.00         12,673,200
     インソース                          8,000     2,925.00          23,400,000
     豊田自動織機                         45,700      7,370.00          336,809,000
     東洋機械金属                          7,200      543.00          3,909,600
     エンシュウ                          5,600      667.00          3,735,200
     島精機製作所                         10,000      1,917.00          19,170,000
     オプトラン                          9,300     2,374.00          22,078,200
     NCホールディングス                          2,200     2,004.00           4,408,800
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     イワキ
                               4,200     1,224.00           5,140,800
     フリュー                          6,600     1,140.00           7,524,000
     ヤマシンフィルタ                         15,000       473.00          7,095,000
     日阪製作所                          6,100      818.00          4,989,800
     やまびこ                         10,300      1,128.00          11,618,400
     野村マイクロ・サイエンス                          2,100     4,475.00           9,397,500
     平田機工                          3,000     5,510.00          16,530,000
     ペガサスミシン製造                          7,000      860.00          6,020,000
     マルマエ
                               3,000     1,578.00           4,734,000
     タツモ                          3,500     1,654.00           5,789,000
     ナブテスコ                         39,600      3,315.00          131,274,000
     三井海洋開発                          7,900     1,346.00          10,633,400
     レオン自動機                          6,600     1,080.00           7,128,000
     SMC                         20,500     58,320.00         1,195,560,000
     ホソカワミクロン                          4,800     2,732.00          13,113,600
     ユニオンツール                          2,800     3,300.00           9,240,000
     オイレス工業
                               8,800     1,463.00          12,874,400
     日精エー・エス・ビー機械                          2,900     4,480.00          12,992,000
     サトーホールディングス                          9,000     1,912.00          17,208,000
     技研製作所                          6,600     3,015.00          19,899,000
     日本エアーテック                          4,300     1,193.00           5,129,900
     カワタ                          4,900      820.00          4,018,000
     日精樹脂工業                          5,000      948.00          4,740,000
     小松製作所                         295,500      3,014.00          890,637,000
     住友重機械工業                         37,300      2,794.00          104,216,200
     日立建機                         25,100      3,025.00          75,927,500
     日工                          9,300      607.00          5,645,100
     巴工業                          2,700     2,393.00           6,461,100
     井関農機                          5,900     1,215.00           7,168,500
     TOWA                          6,400     1,791.00          11,462,400
     北川鉄工所                          3,800     1,167.00           4,434,600
     シンニッタン                         14,800       218.00          3,226,400
     ローツェ                          3,300     7,610.00          25,113,000
     タカキタ                          9,600      444.00          4,262,400
     クボタ                         333,700      1,900.50          634,196,850
     荏原実業                          3,100     2,295.00           7,114,500
     三菱化工機                          2,300     2,037.00           4,685,100
     月島機械                          8,500      962.00          8,177,000
     帝国電機製作所                          4,800     2,252.00          10,809,600
     新東工業                         12,700       653.00          8,293,100
     澁谷工業                          5,900     2,357.00          13,906,300
     アイチコーポレーション                          8,900      776.00          6,906,400
     小森コーポレーション                         14,600       813.00         11,869,800
     鶴見製作所                          4,800     2,008.00           9,638,400
     荏原製作所                         25,800      4,895.00          126,291,000
     石井鐵工所                          1,700     2,409.00           4,095,300
     酉島製作所                          5,400     1,439.00           7,770,600
     北越工業                          6,300     1,266.00           7,975,800
     ダイキン工業                         75,300     20,705.00         1,559,086,500
     オルガノ                          8,700     3,035.00          26,404,500
                                302/471


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     トーヨーカネツ
                               2,400     2,504.00           6,009,600
     栗田工業                         35,300      5,650.00          199,445,000
     椿本チエイン                          8,900     2,974.00          26,468,600
     大同工業                          3,900      732.00          2,854,800
     日機装                         15,600       990.00         15,444,000
     木村化工機                          6,700      699.00          4,683,300
     レイズネクスト                          8,900     1,248.00          11,107,200
     アネスト岩田                         10,700       871.00          9,319,700
     ダイフク
                              32,500      6,450.00          209,625,000
     サムコ                          2,100     3,700.00           7,770,000
     加藤製作所                          6,000      712.00          4,272,000
     タダノ                         33,300       940.00         31,302,000
     フジテック                         23,100      3,140.00          72,534,000
     CKD                         17,400      1,947.00          33,877,800
     キトー                          5,400     2,719.00          14,682,600
     平和                         21,000      2,446.00          51,366,000
     理想科学工業
                               5,600     2,032.00          11,379,200
     SANKYO                         12,400      5,310.00          65,844,000
     日本金銭機械                          6,900     1,060.00           7,314,000
     マースグループホールディングス                          3,700     2,260.00           8,362,000
     フクシマガリレイ                          4,600     4,090.00          18,814,000
     ダイコク電機                          3,500     1,968.00           6,888,000
     竹内製作所                         11,400      2,944.00          33,561,600
     アマノ                         17,900      2,418.00          43,282,200
     JUKI                          9,800      670.00          6,566,000
     ジャノメ                          7,600      588.00          4,468,800
     ブラザー工業                         84,300      2,030.00          171,129,000
     マックス                          7,800     1,932.00          15,069,600
     モリタホールディングス                         11,000      1,130.00          12,430,000
     グローリー                         16,300      2,126.00          34,653,800
     新晃工業                          6,400     1,418.00           9,075,200
     大和冷機工業                          9,700     1,119.00          10,854,300
     セガサミーホールディングス                         50,700      1,884.00          95,518,800
     リケン                          2,500     2,234.00           5,585,000
     TPR                          7,400     1,207.00           8,931,800
     ツバキ・ナカシマ                         15,500      1,012.00          15,686,000
     ホシザキ                         40,600      4,500.00          182,700,000
     大豊工業                          6,700      646.00          4,328,200
     日本精工                         115,900       707.00         81,941,300
     NTN                         124,300       274.00         34,058,200
     ジェイテクト                         56,100       934.00         52,397,400
     不二越                          4,700     3,665.00          17,225,500
     ミネベアミツミ                         109,700      2,118.00          232,344,600
     日本トムソン                         15,400       549.00          8,454,600
     THK                         36,400      2,581.00          93,948,400
     ユーシン精機                          7,100      668.00          4,742,800
     前澤給装工業                          5,300      939.00          4,976,700
     イーグル工業                          7,000     1,055.00           7,385,000
     日本ピラー工業                          5,800     2,755.00          15,979,000
     キッツ                         23,200       801.00         18,583,200
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     日立製作所
                              316,700      6,890.00         2,182,063,000
     東芝                         121,400      4,365.00          529,911,000
     三菱電機                         651,800      1,331.00          867,545,800
     富士電機                         38,300      5,250.00          201,075,000
     東洋電機製造                          5,300      846.00          4,483,800
     安川電機                         74,700      4,280.00          319,716,000
     シンフォニア テクノロジー                          7,000     1,452.00          10,164,000
     明電舎                          9,600     1,920.00          18,432,000
     オリジン
                               1,600     1,220.00           1,952,000
     山洋電気                          2,700     5,730.00          15,471,000
     デンヨー                          4,800     1,480.00           7,104,000
     PHCホールディングス                          8,800     1,481.00          13,032,800
     ベイカレント・コンサルティング                         50,800      4,520.00          229,616,000
     Orchestra Holding
                               1,900     1,804.00           3,427,600
     s
     アイモバイル                          4,000     1,128.00           4,512,000
     ジャパンエレベーターサービスホール
                              22,800      1,594.00          36,343,200
     ディングス
     GAMEWITH                         10,800       335.00          3,618,000
     ウェルビー                          5,700      716.00          4,081,200
     ミダックホールディングス                          3,900     2,567.00          10,011,300
     キュービーネットホールディングス                          3,600     1,319.00           4,748,400
     RPAホールディングス                         17,300       267.00          4,619,100
     三櫻工業                          9,500      619.00          5,880,500
     マキタ                         78,500      3,145.00          246,882,500
     東芝テック                          9,400     3,485.00          32,759,000
     芝浦メカトロニクス                          1,200     10,410.00           12,492,000
     マブチモーター                         15,700      3,865.00          60,680,500
     日本電産                         153,200      7,359.00         1,127,398,800
     トレックス・セミコンダクター                          3,000     2,702.00           8,106,000
     東光高岳                          3,800     1,793.00           6,813,400
     ダブル・スコープ                         20,600      1,439.00          29,643,400
     ダイヘン                          5,700     3,925.00          22,372,500
     ヤーマン                         12,300      1,341.00          16,494,300
     JVCケンウッド                         57,400       387.00         22,213,800
     I-PEX                          3,600     1,228.00           4,420,800
     日新電機                         15,100      1,266.00          19,116,600
     大崎電気工業                         15,000       535.00          8,025,000
     オムロン                         57,800      6,417.00          370,902,600
     日東工業                          8,500     2,312.00          19,652,000
     IDEC                          9,300     3,090.00          28,737,000
     不二電機工業                          4,100     1,116.00           4,575,600
     ジーエス・ユアサ コーポレーション                         20,700      2,052.00          42,476,400
     サクサホールディングス                          3,800     1,235.00           4,693,000
     メルコホールディングス                          1,700     3,010.00           5,117,000
     日本電気                         89,200      4,645.00          414,334,000
     富士通                         62,800     17,460.00         1,096,488,000
     沖電気工業                         28,500       705.00         20,092,500
     岩崎通信機                          6,000      782.00          4,692,000
     電気興業                          3,000     2,017.00           6,051,000
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     サンケン電気
                               5,900     6,610.00          38,999,000
     アイホン                          3,800     1,830.00           6,954,000
     ルネサスエレクトロニクス                         411,300      1,218.00          500,963,400
     セイコーエプソン                         84,000      1,985.00          166,740,000
     ワコム                         50,000       602.00         30,100,000
     アルバック                         15,000      5,830.00          87,450,000
     EIZO                          4,600     3,340.00          15,364,000
     ジャパンディスプレイ                         242,200        41.00         9,930,200
     日本信号
                              14,400      1,010.00          14,544,000
     京三製作所                         13,200       402.00          5,306,400
     能美防災                          8,500     1,552.00          13,192,000
     ホーチキ                          4,700     1,387.00           6,518,900
     星和電機                         10,400       445.00          4,628,000
     エレコム                         15,100      1,353.00          20,430,300
     パナソニック ホールディングス                         745,000      1,189.50          886,177,500
     シャープ                         75,900       956.00         72,560,400
     アンリツ
                              44,400      1,351.00          59,984,400
     富士通ゼネラル                         17,900      3,080.00          55,132,000
     ソニーグループ                         441,700      10,350.00         4,571,595,000
     TDK                         99,900      4,535.00          453,046,500
     帝国通信工業                          3,200     1,363.00           4,361,600
     タムラ製作所                         27,100       751.00         20,352,100
     アルプスアルパイン                         56,300      1,239.00          69,755,700
     池上通信機                          8,000      531.00          4,248,000
     日本電波工業                          7,600     1,719.00          13,064,400
     メイコー                          6,900     2,654.00          18,312,600
     ローランド ディー.ジー.                          3,500     2,917.00          10,209,500
     フォスター電機                          6,000      827.00          4,962,000
     SMK                          1,800     2,336.00           4,204,800
     ヨコオ                          5,000     2,218.00          11,090,000
     ホシデン                         15,100      1,553.00          23,450,300
     ヒロセ電機                         10,400     17,290.00          179,816,000
     日本航空電子工業                         12,900      2,128.00          27,451,200
     TOA                          7,300      773.00          5,642,900
     マクセル                         13,700      1,361.00          18,645,700
     古野電気                          8,200      995.00          8,159,000
     スミダコーポレーション                          5,800     1,416.00           8,212,800
     アイコム                          2,400     2,593.00           6,223,200
     リオン                          2,600     1,889.00           4,911,400
     横河電機                         69,000      2,307.00          159,183,000
     新電元工業                          2,400     3,015.00           7,236,000
     アズビル                         43,600      3,480.00          151,728,000
     東亜ディーケーケー                          5,400      820.00          4,428,000
     日本光電工業                         28,800      3,100.00          89,280,000
     共和電業                         11,800       355.00          4,189,000
     日本電子材料                          4,100     1,404.00           5,756,400
     堀場製作所                         13,900      6,000.00          83,400,000
     アドバンテスト                         49,200      9,110.00          448,212,000
     小野測器                         11,300       387.00          4,373,100
     エスペック                          5,000     1,879.00           9,395,000
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     キーエンス
                              62,500     53,370.00         3,335,625,000
     日置電機                          3,300     6,290.00          20,757,000
     シスメックス                         53,900      8,289.00          446,777,100
     日本マイクロニクス                         10,300      1,367.00          14,080,100
     メガチップス                          5,100     2,488.00          12,688,800
     OBARA GROUP                          2,900     3,435.00           9,961,500
     澤藤電機                          3,300     1,133.00           3,738,900
     デンソー                         128,800      6,905.00          889,364,000
     原田工業
                               5,500      832.00          4,576,000
     コーセル                          8,300      973.00          8,075,900
     イリソ電子工業                          5,700     4,205.00          23,968,500
     オプテックスグループ                         11,500      1,928.00          22,172,000
     千代田インテグレ                          2,500     2,320.00           5,800,000
     レーザーテック                         30,800     23,230.00          715,484,000
     スタンレー電気                         44,400      2,548.00          113,131,200
     岩崎電気                          2,000     2,324.00           4,648,000
     ウシオ電機
                              32,600      1,692.00          55,159,200
     岡谷電機産業                           100     251.00           25,100
     日本セラミック                          6,400     2,511.00          16,070,400
     遠藤照明                          6,300      714.00          4,498,200
     古河電池                          4,600     1,116.00           5,133,600
     山一電機                          5,400     1,675.00           9,045,000
     図研                          5,400     3,030.00          16,362,000
     日本電子                         15,600      3,780.00          58,968,000
     カシオ計算機                         46,500      1,293.00          60,124,500
     ファナック                         61,300     20,090.00         1,231,517,000
     日本シイエムケイ                         13,300       500.00          6,650,000
     エンプラス                          1,800     4,035.00           7,263,000
     大真空                          7,600      710.00          5,396,000
     ローム                         28,900     10,090.00          291,601,000
     浜松ホトニクス                         50,100      6,730.00          337,173,000
     三井ハイテック                          6,500     6,660.00          43,290,000
     新光電気工業                         22,100      3,470.00          76,687,000
     京セラ                         97,000      6,723.00          652,131,000
     太陽誘電                         30,400      4,000.00          121,600,000
     村田製作所                         189,400      6,946.00         1,315,572,400
     双葉電子工業                         11,900       539.00          6,414,100
     日東電工                         45,500      7,890.00          358,995,000
     北陸電気工業                          4,300     1,239.00           5,327,700
     東海理化電機製作所                         17,600      1,418.00          24,956,800
     ニチコン                         12,800      1,273.00          16,294,400
     日本ケミコン                          6,200     1,640.00          10,168,000
     KOA                          9,500     1,962.00          18,639,000
     三井E&Sホールディングス                         28,500       386.00         11,001,000
     日立造船                         51,700       830.00         42,911,000
     三菱重工業                         110,300      5,394.00          594,958,200
     川崎重工業                         47,100      3,105.00          146,245,500
     IHI                         39,700      3,855.00          153,043,500
     名村造船所                         16,000       421.00          6,736,000
     マネジメントソリューションズ                          3,500     3,725.00          13,037,500
                                306/471


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     プロレド・パートナーズ
                               9,400      465.00          4,371,000
     and factory                         11,700       353.00          4,130,100
     カーブスホールディングス                         19,700       889.00         17,513,300
     フォーラムエンジニアリング                          5,700      840.00          4,788,000
     日本車輌製造                          2,500     1,926.00           4,815,000
     三菱ロジスネクスト                         10,000       799.00          7,990,000
     フルサト・マルカホールディングス                          6,600     3,390.00          22,374,000
     ヤマエグループホールディングス                          3,700     1,388.00           5,135,600
     FPG                         25,000      1,119.00          27,975,000
     島根銀行                          9,900      464.00          4,593,600
     じもとホールディングス                          8,400      409.00          3,435,600
     全国保証                         16,100      4,990.00          80,339,000
     めぶきフィナンシャルグループ                         305,200       323.00         98,579,600
     ジャパンインベストメントアドバイ
                               5,000     1,189.00           5,945,000
     ザー
     東京きらぼしフィナンシャルグループ                          7,900     2,444.00          19,307,600
     九州フィナンシャルグループ                         108,200       428.00         46,309,600
     かんぽ生命保険                         74,700      2,311.00          172,631,700
     ゆうちょ銀行                         175,100      1,118.00          195,761,800
     富山第一銀行                         15,300       591.00          9,042,300
     コンコルディア・フィナンシャルグ
                              339,000       526.00         178,314,000
     ループ
     ジェイリース                          2,100     2,826.00           5,934,600
     西日本フィナンシャルホールディング
                              38,900       893.00         34,737,700
     ス
     イントラスト                          4,200      782.00          3,284,400
     アルヒ                         12,600      1,001.00          12,612,600
     プレミアグループ                         10,300      1,700.00          17,510,000
     日産自動車                         887,100       428.00         379,678,800
     いすゞ自動車                         181,500      1,652.00          299,838,000
     トヨタ自動車                        3,428,900       1,845.00         6,326,320,500
     日野自動車                         80,500       540.00         43,470,000
     三菱自動車工業                         243,600       530.00         129,108,000
     エフテック                          9,000      507.00          4,563,000
     武蔵精密工業                         15,300      1,620.00          24,786,000
     日産車体                         11,000       819.00          9,009,000
     新明和工業                         19,600      1,052.00          20,619,200
     極東開発工業                         11,000      1,370.00          15,070,000
     トピー工業                          5,100     1,600.00           8,160,000
     ティラド                          1,700     2,566.00           4,362,200
     曙ブレーキ工業                         38,200       155.00          5,921,000
     タチエス                          9,900     1,071.00          10,602,900
     NOK                         24,300      1,186.00          28,819,800
     フタバ産業                         16,700       343.00          5,728,100
     KYB                          6,000     3,320.00          19,920,000
     大同メタル工業                         12,200       480.00          5,856,000
     プレス工業                         27,900       418.00         11,662,200
     ミクニ                         13,600       323.00          4,392,800
     太平洋工業                         14,300      1,039.00          14,857,700
     アイシン                         48,200      3,575.00          172,315,000
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     マツダ
                              206,600       999.00         206,393,400
     今仙電機製作所                          2,500      651.00          1,627,500
     本田技研工業                         507,600      3,120.00         1,583,712,000
     スズキ                         114,700      4,470.00          512,709,000
     SUBARU                         197,600      2,127.00          420,295,200
     ヤマハ発動機                         98,100      3,130.00          307,053,000
     小糸製作所                         75,100      2,005.00          150,575,500
     エクセディ                         10,200      1,595.00          16,269,000
     ミツバ
                              11,700       476.00          5,569,200
     豊田合成                         18,200      2,058.00          37,455,600
     愛三工業                         10,300       692.00          7,127,600
     盟和産業                          4,800      912.00          4,377,600
     ヨロズ                          5,900      703.00          4,147,700
     エフ・シー・シー                         11,100      1,347.00          14,951,700
     シマノ                         25,500     21,270.00          542,385,000
     テイ・エス テック                         28,600      1,563.00          44,701,800
     三十三フィナンシャルグループ
                               5,500     1,500.00           8,250,000
     第四北越フィナンシャルグループ                          9,700     2,658.00          25,782,600
     ひろぎんホールディングス                         80,200       642.00         51,488,400
     マーキュリアホールディングス                          5,000      575.00          2,875,000
     おきなわフィナンシャルグループ                          5,900     2,163.00          12,761,700
     ダイレクトマーケティングミックス                          7,300     1,455.00          10,621,500
     ポピンズ                          3,200     1,535.00           4,912,000
     LITALICO                          5,000     2,266.00          11,330,000
     十六フィナンシャルグループ                          8,000     2,732.00          21,856,000
     北國フィナンシャルホールディングス                          5,200     4,630.00          24,076,000
     ネットプロテクションズホールディン
                              20,300       489.00          9,926,700
     グス
     プロクレアホールディングス                          7,500     2,145.00          16,087,500
     あいちフィナンシャルグループ                          8,600     2,208.00          18,988,800
     ジャムコ                          3,400     1,556.00           5,290,400
     小野建                          6,100     1,438.00           8,771,800
     はるやまホールディングス                         11,000       432.00          4,752,000
     南陽                          2,700     1,883.00           5,084,100
     ノジマ                         21,600      1,347.00          29,095,200
     佐鳥電機                          4,100     1,313.00           5,383,300
     カッパ・クリエイト                         10,400      1,376.00          14,310,400
     伯東                          3,800     4,085.00          15,523,000
     コンドーテック                          5,100      972.00          4,957,200
     中山福                         14,500       321.00          4,654,500
     ライトオン                          6,600      597.00          3,940,200
     ナガイレーベン                          8,300     2,020.00          16,766,000
     三菱食品                          6,100     3,125.00          19,062,500
     良品計画                         85,200      1,460.00          124,392,000
     松田産業                          5,000     2,270.00          11,350,000
     第一興商                         12,800      3,890.00          49,792,000
     メディパルホールディングス                         68,500      1,752.00          120,012,000
     アドヴァングループ                          6,300      843.00          5,310,900
     SPK                          3,400     1,383.00           4,702,200
     萩原電気ホールディングス                          2,500     2,427.00           6,067,500
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     アルビス
                               2,200     2,345.00           5,159,000
     アズワン                          9,700     5,530.00          53,641,000
     スズデン                          2,300     2,215.00           5,094,500
     シモジマ                          4,700      915.00          4,300,500
     ドウシシャ                          7,000     1,555.00          10,885,000
     小津産業                          2,600     1,466.00           3,811,600
     コナカ                         14,200       332.00          4,714,400
     高速                          3,400     1,686.00           5,732,400
     ハウス オブ ローゼ
                               2,900     1,637.00           4,747,300
     G-7ホールディングス                          8,200     1,505.00          12,341,000
     イオン北海道                          9,800     1,124.00          11,015,200
     コジマ                         12,700       602.00          7,645,400
     ヒマラヤ                          4,900      926.00          4,537,400
     コーナン商事                          8,900     3,295.00          29,325,500
     ネットワンシステムズ                         23,300      3,335.00          77,705,500
     エコス                          2,700     1,801.00           4,862,700
     ワタミ
                               8,000      996.00          7,968,000
     パン・パシフィック・インターナショ
                              148,200      2,266.00          335,821,200
     ナルホールディングス
     丸文                          5,900      935.00          5,516,500
     西松屋チェーン                         14,600      1,434.00          20,936,400
     ゼンショーホールディングス                         36,200      3,345.00          121,089,000
     ハピネット                          5,600     1,884.00          10,550,400
     橋本総業ホールディングス                          4,900      996.00          4,880,400
     日本ライフライン                         19,400       911.00         17,673,400
     サイゼリヤ                         11,000      2,940.00          32,340,000
     VTホールディングス                         25,100       496.00         12,449,600
     アルゴグラフィックス                          5,700     3,825.00          21,802,500
     魚力                          2,300     2,097.00           4,823,100
     IDOM                         20,000       683.00         13,660,000
     日本エム・ディ・エム                          4,800      983.00          4,718,400
     フジ・コーポレーション                          3,900     1,288.00           5,023,200
     ユナイテッドアローズ                          7,100     1,753.00          12,446,300
     進和                          4,400     1,951.00           8,584,400
     ダイトロン                          2,600     2,358.00           6,130,800
     ハイデイ日高                          9,800     1,933.00          18,943,400
     シークス                          9,400     1,309.00          12,304,600
     コロワイド                         30,400      1,742.00          52,956,800
     ピーシーデポコーポレーション                         18,300       270.00          4,941,000
     田中商事                          8,300      564.00          4,681,200
     オーハシテクニカ                          3,400     1,385.00           4,709,000
     壱番屋                          5,200     4,580.00          23,816,000
     白銅                          2,400     2,417.00           5,800,800
     スギホールディングス                         13,300      6,120.00          81,396,000
     薬王堂ホールディングス                          3,700     2,644.00           9,782,800
     島津製作所                         76,100      3,830.00          291,463,000
     JMS                          9,600      509.00          4,886,400
     長野計器                          4,500     1,091.00           4,909,500
     ブイ・テクノロジー                          3,100     2,575.00           7,982,500
     スター精密                         11,900      1,673.00          19,908,700
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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     東京計器
                               4,800     1,322.00           6,345,600
     愛知時計電機                          3,600     1,324.00           4,766,400
     インターアクション                          3,800     1,504.00           5,715,200
     オーバル                          6,800      462.00          3,141,600
     東京精密                         13,700      4,430.00          60,691,000
     マニー                         27,500      2,090.00          57,475,000
     ニコン                         97,100      1,209.00          117,393,900
     トプコン                         32,900      1,496.00          49,218,400
     オリンパス
                              390,400      2,443.50          953,942,400
     理研計器                          3,900     4,380.00          17,082,000
     SCREENホールディングス                         10,700      8,810.00          94,267,000
     キヤノン電子                          6,900     1,531.00          10,563,900
     タムロン                          4,700     3,320.00          15,604,000
     HOYA                         134,900      13,125.00         1,770,562,500
     シード                          2,600      484.00          1,258,400
     ノーリツ鋼機                          5,900     2,727.00          16,089,300
     A&Dホロンホールディングス
                               9,100     1,016.00           9,245,600
     朝日インテック                         82,500      2,267.00          187,027,500
     キヤノン                         342,600      2,989.00         1,024,031,400
     リコー                         163,700      1,009.00          165,173,300
     シチズン時計                         68,700       581.00         39,914,700
     リズム                          1,200     1,670.00           2,004,000
     メニコン                         21,400      2,836.00          60,690,400
     KYORITSU                         25,700       120.00          3,084,000
     スノーピーク                         10,700      2,158.00          23,090,600
     パラマウントベッドホールディングス                         14,400      2,546.00          36,662,400
     トランザクション                          4,800     1,155.00           5,544,000
     粧美堂                          2,200      354.00           778,800
     ニホンフラッシュ                          5,900      872.00          5,144,800
     前田工繊                          6,800     3,005.00          20,434,000
     永大産業                         18,700       220.00          4,114,000
     アートネイチャー                          6,400      742.00          4,748,800
     バンダイナムコホールディングス                         57,000      8,363.00          476,691,000
     アイフィスジャパン                          7,000      609.00          4,263,000
     SHOEI                          6,600     5,260.00          34,716,000
     フランスベッドホールディングス                          7,700      928.00          7,145,600
     マーベラス                         10,200       657.00          6,701,400
     パイロットコーポレーション                          9,800     4,685.00          45,913,000
     エイベックス                         10,600      1,577.00          16,716,200
     フジシールインターナショナル                         12,600      1,697.00          21,382,200
     タカラトミー                         28,800      1,242.00          35,769,600
     広済堂ホールディングス                          4,200     2,019.00           8,479,800
     レック                          8,900      854.00          7,600,600
     プロネクサス                          5,200      936.00          4,867,200
     大建工業                          3,800     2,131.00           8,097,800
     きもと                          5,500      224.00          1,232,000
     凸版印刷                         81,700      2,029.00          165,769,300
     大日本印刷                         74,100      2,687.00          199,106,700
     共同印刷                          1,900     2,732.00           5,190,800
     NISSHA                         11,900      1,842.00          21,919,800
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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     藤森工業
                               4,900     3,120.00          15,288,000
     TAKARA & COMPANY                          4,300     2,101.00           9,034,300
     前澤化成工業                          4,000     1,362.00           5,448,000
     未来工業                          3,300     1,433.00           4,728,900
     アシックス                         57,600      2,849.00          164,102,400
     ツツミ                          2,500     1,911.00           4,777,500
     JSP                          4,400     1,479.00           6,507,600
     ニチハ                          7,800     2,637.00          20,568,600
     ローランド
                               4,600     3,755.00          17,273,000
     エフピコ                         11,800      3,520.00          41,536,000
     小松ウオール工業                          2,700     1,804.00           4,870,800
     ヤマハ                         39,400      5,040.00          198,576,000
     河合楽器製作所                          1,800     2,533.00           4,559,400
     ピジョン                         39,800      2,159.00          85,928,200
     天馬                          5,300     2,049.00          10,859,700
     兼松サステック                          3,000     1,570.00           4,710,000
     キングジム
                               5,500      880.00          4,840,000
     象印マホービン                         18,600      1,622.00          30,169,200
     リンテック                         12,500      2,174.00          27,175,000
     信越ポリマー                         11,600      1,164.00          13,502,400
     東リ                         23,200       221.00          5,127,200
     イトーキ                         12,800       567.00          7,257,600
     任天堂                         394,200      5,541.00         2,184,262,200
     三菱鉛筆                          8,900     1,382.00          12,299,800
     松風                          2,800     2,312.00           6,473,600
     タカラスタンダード                         12,100      1,358.00          16,431,800
     コクヨ                         30,100      1,861.00          56,016,100
     ナカバヤシ                          9,300      483.00          4,491,900
     ニフコ                         22,600      3,290.00          74,354,000
     グローブライド                          5,000     2,562.00          12,810,000
     オカムラ                         18,800      1,351.00          25,398,800
     バルカー                          5,200     2,638.00          13,717,600
     MUTOHホールディングス                          2,400     1,713.00           4,111,200
     伊藤忠商事                         407,100      4,187.00         1,704,527,700
     丸紅                         521,600      1,532.00          799,091,200
     スクロール                          9,800      708.00          6,938,400
     ヨンドシーホールディングス                          5,700     1,706.00           9,724,200
     長瀬産業                         31,100      2,004.00          62,324,400
     蝶理                          3,500     2,077.00           7,269,500
     豊田通商                         57,900      5,110.00          295,869,000
     オンワードホールディングス                         40,600       306.00         12,423,600
     三共生興                         10,200       463.00          4,722,600
     兼松                         25,700      1,501.00          38,575,700
     美津濃                          6,200     2,765.00          17,143,000
     三井物産                         483,400      3,926.00         1,897,828,400
     日本紙パルプ商事                          3,500     4,900.00          17,150,000
     東京エレクトロン                         44,100     41,590.00         1,834,119,000
     カメイ                          7,000     1,183.00           8,281,000
     OUGホールディングス                          1,700     2,390.00           4,063,000
     スターゼン                          5,000     2,058.00          10,290,000
                                311/471


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     セイコーグループ
                               9,700     2,946.00          28,576,200
     山善                         17,800       998.00         17,764,400
     椿本興業                          1,300     3,805.00           4,946,500
     住友商事                         409,200      2,230.50          912,720,600
     BIPROGY                         23,000      3,300.00          75,900,000
     内田洋行                          2,900     4,320.00          12,528,000
     三菱商事                         413,100      4,330.00         1,788,723,000
     第一実業                          2,300     4,320.00           9,936,000
     キヤノンマーケティングジャパン
                              15,300      3,015.00          46,129,500
     西華産業                          2,900     1,563.00           4,532,700
     佐藤商事                          4,600     1,189.00           5,469,400
     菱洋エレクトロ                          5,600     2,327.00          13,031,200
     東京産業                          6,200      751.00          4,656,200
     ユアサ商事                          5,900     3,520.00          20,768,000
     神鋼商事                          1,700     4,540.00           7,718,000
     阪和興業                         11,900      3,685.00          43,851,500
     正栄食品工業
                               4,400     3,780.00          16,632,000
     カナデン                          5,300     1,098.00           5,819,400
     菱電商事                          5,300     1,655.00           8,771,500
     ニプロ                         52,100      1,018.00          53,037,800
     岩谷産業                         15,000      5,730.00          85,950,000
     ナイス                          2,900     1,360.00           3,944,000
     極東貿易                          3,900     1,340.00           5,226,000
     アステナホールディングス                         11,700       430.00          5,031,000
     兼松エレクトロニクス                          4,000     4,215.00          16,860,000
     三愛オブリ                         18,200      1,246.00          22,677,200
     稲畑産業                         13,500      2,341.00          31,603,500
     GSIクレオス                          3,800     1,414.00           5,373,200
     明和産業                          8,800      670.00          5,896,000
     クワザワホールディングス                         10,600       405.00          4,293,000
     ゴールドウイン                         11,100      9,330.00          103,563,000
     ユニ・チャーム                         130,500      5,207.00          679,513,500
     デサント                         10,800      2,986.00          32,248,800
     ワキタ                         12,100      1,181.00          14,290,100
     ヤマトインターナショナル                         17,500       242.00          4,235,000
     東邦ホールディングス                         16,400      2,132.00          34,964,800
     サンゲツ                         16,600      2,097.00          34,810,200
     ミツウロコグループホールディングス                          8,500     1,121.00           9,528,500
     シナネンホールディングス                          2,100     3,685.00           7,738,500
     伊藤忠エネクス                         16,400      1,013.00          16,613,200
     サンリオ                         18,700      4,420.00          82,654,000
     サンワ テクノス                          3,400     1,525.00           5,185,000
     リョーサン                          7,000     2,875.00          20,125,000
     新光商事                          8,900     1,205.00          10,724,500
     トーホー                          2,900     1,686.00           4,889,400
     三信電気                          2,700     2,271.00           6,131,700
     東陽テクニカ                          7,300     1,335.00           9,745,500
     モスフードサービス                          9,700     3,070.00          29,779,000
     加賀電子                          5,400     4,080.00          22,032,000
     三益半導体工業                          5,800     2,439.00          14,146,200
                                312/471


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     都築電気
                               3,600     1,260.00           4,536,000
     立花エレテック                          4,800     1,762.00           8,457,600
     木曽路                         10,000      2,086.00          20,860,000
     SRSホールディングス                         10,900       861.00          9,384,900
     千趣会                         12,200       397.00          4,843,400
     リテールパートナーズ                          9,800     1,264.00          12,387,200
     ケーヨー                         10,600       890.00          9,434,000
     上新電機                          5,900     1,912.00          11,280,800
     日本瓦斯
                              35,400      2,146.00          75,968,400
     ロイヤルホールディングス                         12,700      2,386.00          30,302,200
     東天紅                          5,400      789.00          4,260,600
     いなげや                          6,400     1,173.00           7,507,200
     チヨダ                          6,600      753.00          4,969,800
     ライフコーポレーション                          5,800     2,555.00          14,819,000
     リンガーハット                          8,500     2,202.00          18,717,000
     MrMaxHD                          9,300      654.00          6,082,200
     AOKIホールディングス
                              12,300       654.00          8,044,200
     オークワ                         10,600       912.00          9,667,200
     コメリ                         10,200      2,643.00          26,958,600
     青山商事                         14,100       873.00         12,309,300
     しまむら                          7,800     12,620.00           98,436,000
     高島屋                         49,800      1,682.00          83,763,600
     松屋                         11,200       998.00         11,177,600
     エイチ・ツー・オー リテイリング                         32,200      1,165.00          37,513,000
     近鉄百貨店                          2,100     2,457.00           5,159,700
     丸井グループ                         48,700      2,178.00          106,068,600
     クレディセゾン                         39,000      1,699.00          66,261,000
     アクシアル リテイリング                          4,500     3,305.00          14,872,500
     イオン                         224,000      2,786.00          624,064,000
     イズミ                         10,000      2,907.00          29,070,000
     平和堂                         11,000      2,074.00          22,814,000
     フジ                         10,100      1,801.00          18,190,100
     ヤオコー                          7,500     6,790.00          50,925,000
     ゼビオホールディングス                          9,000      914.00          8,226,000
     ケーズホールディングス                         52,500      1,112.00          58,380,000
     PALTAC                         10,400      4,330.00          45,032,000
     三谷産業                         16,100       309.00          4,974,900
     日産東京販売ホールディングス                          4,800      287.00          1,377,600
     新生銀行                         18,100      2,258.00          40,869,800
     あおぞら銀行                         38,700      2,627.00          101,664,900
     三菱UFJフィナンシャル・グループ                        4,032,100        818.40        3,299,870,640
     りそなホールディングス                         784,900       692.50         543,543,250
     三井住友トラスト・ホールディングス                         113,900      4,439.00          505,602,100
     三井住友フィナンシャルグループ                         449,400      4,974.00         2,235,315,600
     千葉銀行                         171,400       914.00         156,659,600
     群馬銀行                         119,300       476.00         56,786,800
     武蔵野銀行                          7,900     1,963.00          15,507,700
     千葉興業銀行                         11,400       431.00          4,913,400
     筑波銀行                         27,000       218.00          5,886,000
     七十七銀行                         19,700      2,030.00          39,991,000
                                313/471


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     秋田銀行
                               4,100     1,839.00           7,539,900
     山形銀行                          6,800     1,180.00           8,024,000
     岩手銀行                          4,200     1,955.00           8,211,000
     東邦銀行                         48,600       215.00         10,449,000
     ふくおかフィナンシャルグループ                         49,100      2,849.00          139,885,900
     スルガ銀行                         54,200       428.00         23,197,600
     八十二銀行                         126,200       526.00         66,381,200
     山梨中央銀行                          6,300     1,084.00           6,829,200
     大垣共立銀行
                              11,700      1,800.00          21,060,000
     福井銀行                          5,500     1,455.00           8,002,500
     清水銀行                          3,400     1,523.00           5,178,200
     富山銀行                          1,100     1,726.00           1,898,600
     滋賀銀行                         10,200      2,653.00          27,060,600
     南都銀行                          9,300     2,396.00          22,282,800
     百五銀行                         57,900       354.00         20,496,600
     京都銀行                         19,500      5,620.00          109,590,000
     紀陽銀行
                              22,000      1,454.00          31,988,000
     ほくほくフィナンシャルグループ                         39,100       914.00         35,737,400
     山陰合同銀行                         38,500       747.00         28,759,500
     百十四銀行                          5,600     1,790.00          10,024,000
     四国銀行                          9,800      933.00          9,143,400
     阿波銀行                          9,100     2,040.00          18,564,000
     大分銀行                          3,700     1,942.00           7,185,400
     宮崎銀行                          4,000     2,342.00           9,368,000
     佐賀銀行                          3,600     1,614.00           5,810,400
     琉球銀行                         14,100       840.00         11,844,000
     セブン銀行                         220,300       264.00         58,159,200
     みずほフィナンシャルグループ                         889,400      1,767.00         1,571,569,800
     山口フィナンシャルグループ                         67,900       831.00         56,424,900
     芙蓉総合リース                          5,700     8,460.00          48,222,000
     みずほリース                          9,200     3,275.00          30,130,000
     東京センチュリー                         11,500      4,495.00          51,692,500
     SBIホールディングス                         89,000      2,605.00          231,845,000
     日本証券金融                         24,700      1,076.00          26,577,200
     アイフル                         101,900       399.00         40,658,100
     長野銀行                          3,700     1,286.00           4,758,200
     名古屋銀行                          4,100     3,220.00          13,202,000
     北洋銀行                         93,200       242.00         22,554,400
     大光銀行                          3,600     1,175.00           4,230,000
     愛媛銀行                          8,300      876.00          7,270,800
     京葉銀行                         28,600       561.00         16,044,600
     栃木銀行                         28,200       302.00          8,516,400
     北日本銀行                          2,600     1,968.00           5,116,800
     東和銀行                         11,300       544.00          6,147,200
     リコーリース                          5,800     3,640.00          21,112,000
     イオンフィナンシャルサービス                         35,300      1,414.00          49,914,200
     アコム                         109,800       314.00         34,477,200
     ジャックス                          6,600     4,135.00          27,291,000
     オリエントコーポレーション                         16,100      1,145.00          18,434,500
     オリックス                         411,400      2,139.50          880,190,300
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     三菱HCキャピタル
                              239,800       647.00         155,150,600
     ジャフコ グループ                         20,500      2,310.00          47,355,000
     九州リースサービス                          3,400      667.00          2,267,800
     トモニホールディングス                         49,700       352.00         17,494,400
     大和証券グループ本社                         439,800       585.00         257,283,000
     野村ホールディングス                        1,132,600        476.20         539,344,120
     岡三証券グループ                         54,000       384.00         20,736,000
     丸三証券                         20,500       400.00          8,200,000
     東洋証券
                              20,400       277.00          5,650,800
     東海東京フィナンシャル・ホールディ
                              66,900       351.00         23,481,900
     ングス
     光世証券                          5,100      365.00          1,861,500
     水戸証券                         22,100       211.00          4,663,100
     いちよし証券                         11,300       614.00          6,938,200
     松井証券                         36,300       772.00         28,023,600
     SOMPOホールディングス                         105,600      5,761.00          608,361,600
     日本取引所グループ                         172,800      1,825.00          315,360,000
     マネックスグループ                         68,700       402.00         27,617,400
     極東証券                          7,900      583.00          4,605,700
     岩井コスモホールディングス                          7,000     1,265.00           8,855,000
     アイザワ証券グループ                          8,900      706.00          6,283,400
     フィデアホールディングス                          6,400     1,365.00           8,736,000
     池田泉州ホールディングス                         78,700       237.00         18,651,900
     アニコム ホールディングス                         20,900       590.00         12,331,000
     MS&ADインシュアランスグループ
                              138,700      4,108.00          569,779,600
     ホールディングス
     スパークス・グループ                          6,900     1,678.00          11,578,200
     第一生命ホールディングス                         313,100      2,885.50          903,450,050
     東京海上ホールディングス                         619,300      2,891.50         1,790,705,950
     イー・ギャランティ                          9,900     2,212.00          21,898,800
     アサックス                          8,000      616.00          4,928,000
     NECキャピタルソリューション                          3,000     2,055.00           6,165,000
     T&Dホールディングス                         165,100      1,789.00          295,363,900
     アドバンスクリエイト                          2,900     1,034.00           2,998,600
     三井不動産                         267,300      2,441.50          652,612,950
     三菱地所                         389,900      1,712.50          667,703,750
     平和不動産                         10,000      3,855.00          38,550,000
     東京建物                         58,600      1,742.00          102,081,200
     京阪神ビルディング                          7,900     1,235.00           9,756,500
     住友不動産                         111,200      3,187.00          354,394,400
     テーオーシー                         11,100       665.00          7,381,500
     東京楽天地                          1,100     4,085.00           4,493,500
     レオパレス21                         69,200       282.00         19,514,400
     スターツコーポレーション                          8,800     2,613.00          22,994,400
     フジ住宅                          8,600      643.00          5,529,800
     空港施設                          9,100      510.00          4,641,000
     ゴールドクレスト                          5,800     1,689.00           9,796,200
     リログループ                         35,700      2,070.00          73,899,000
     エスリード                          2,900     1,812.00           5,254,800
     日神グループホールディングス                         11,300       436.00          4,926,800
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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     日本エスコン
                              13,800       818.00         11,288,400
     MIRARTHホールディングス                         31,100       368.00         11,444,800
     AVANTIA                          5,800      783.00          4,541,400
     イオンモール                         31,900      1,685.00          53,751,500
     ファースト住建                          4,300     1,000.00           4,300,000
     カチタス                         16,500      2,937.00          48,460,500
     東祥                          4,500     1,104.00           4,968,000
     トーセイ                         10,200      1,352.00          13,790,400
     穴吹興産
                               2,300     1,930.00           4,439,000
     サンフロンティア不動産                         10,200      1,095.00          11,169,000
     FJネクストホールディングス                          6,500      948.00          6,162,000
     グランディハウス                          8,700      540.00          4,698,000
     東武鉄道                         68,600      3,130.00          214,718,000
     相鉄ホールディングス                         20,600      2,155.00          44,393,000
     東急                         175,100      1,659.00          290,490,900
     京浜急行電鉄                         70,800      1,338.00          94,730,400
     小田急電鉄
                              94,700      1,701.00          161,084,700
     京王電鉄                         33,000      4,865.00          160,545,000
     京成電鉄                         40,300      3,760.00          151,528,000
     富士急行                          7,700     4,785.00          36,844,500
     東日本旅客鉄道                         105,900      7,537.00          798,168,300
     西日本旅客鉄道                         79,800      5,647.00          450,630,600
     東海旅客鉄道                         48,100     16,010.00          770,081,000
     西武ホールディングス                         75,500      1,398.00          105,549,000
     鴻池運輸                         10,600      1,549.00          16,419,400
     西日本鉄道                         16,700      2,534.00          42,317,800
     ハマキョウレックス                          4,900     3,230.00          15,827,000
     サカイ引越センター                          3,000     4,440.00          13,320,000
     近鉄グループホールディングス                         62,300      4,420.00          275,366,000
     阪急阪神ホールディングス                         83,100      3,970.00          329,907,000
     南海電気鉄道                         29,800      2,825.00          84,185,000
     京阪ホールディングス                         25,800      3,410.00          87,978,000
     神戸電鉄                          1,700     3,165.00           5,380,500
     名古屋鉄道                         68,900      2,182.00          150,339,800
     山陽電気鉄道                          4,700     2,104.00           9,888,800
     アルプス物流                          5,000     1,117.00           5,585,000
     トランコム                          1,800     7,570.00          13,626,000
     ヤマトホールディングス                         79,800      2,205.00          175,959,000
     山九                         15,900      4,885.00          77,671,500
     日新                          4,700     2,044.00           9,606,800
     丸全昭和運輸                          3,900     3,035.00          11,836,500
     センコーグループホールディングス                         33,000       966.00         31,878,000
     トナミホールディングス                          1,400     3,610.00           5,054,000
     ニッコンホールディングス                         20,000      2,352.00          47,040,000
     日本石油輸送                          1,300     2,190.00           2,847,000
     福山通運                          5,200     3,195.00          16,614,000
     セイノーホールディングス                         38,800      1,190.00          46,172,000
     神奈川中央交通                          1,800     3,250.00           5,850,000
     日立物流                         13,700      8,900.00          121,930,000
     AZ-COM丸和ホールディングス                         15,000      1,517.00          22,755,000
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                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     C&Fロジホールディングス
                               6,000     1,170.00           7,020,000
     日本郵船                         166,800      3,143.00          524,252,400
     商船三井                         109,900      3,325.00          365,417,500
     川崎汽船                         53,100      2,725.00          144,697,500
     NSユナイテッド海運                          3,400     3,780.00          12,852,000
     明治海運                          6,200      708.00          4,389,600
     飯野海運                         22,900       923.00         21,136,700
     共栄タンカー                           600     923.00           553,800
     九州旅客鉄道
                              44,100      2,894.00          127,625,400
     SGホールディングス                         119,600      1,974.00          236,090,400
     NIPPON EXPRESSホール
                              23,300      7,820.00          182,206,000
     ディングス
     日本航空                         153,100      2,652.00          406,021,200
     ANAホールディングス                         169,600      2,819.50          478,187,200
     パスコ                          1,200     1,328.00           1,593,600
     TREホールディングス                         13,500      1,474.00          19,899,000
     人・夢・技術グループ                          2,900     1,801.00           5,222,900
     西本Wismettacホールディン
                               1,700     3,500.00           5,950,000
     グス
     Genky DrugStores                          3,300     3,425.00          11,302,500
     KPPグループホールディングス                         15,400       785.00         12,089,000
     ナルミヤ・インターナショナル                          5,600      864.00          4,838,400
     ブックオフグループホールディングス                          3,900     1,315.00           5,128,500
     ギフトホールディングス
                               1,400     3,885.00           5,439,000
     三菱倉庫                         13,400      3,120.00          41,808,000
     三井倉庫ホールディングス                          5,800     3,600.00          20,880,000
     住友倉庫                         17,100      1,966.00          33,618,600
     澁澤倉庫                          2,500     2,048.00           5,120,000
     ヤマタネ                          2,900     1,645.00           4,770,500
     東陽倉庫                         16,500       248.00          4,092,000
     乾汽船                          8,000     1,938.00          15,504,000
     日本トランスシティ                         12,500       506.00          6,325,000
     中央倉庫                          5,200      932.00          4,846,400
     安田倉庫                          5,200      914.00          4,752,800
     東洋埠頭                          3,800     1,279.00           4,860,200
     上組                         31,000      2,728.00          84,568,000
     キユーソー流通システム                          4,200      957.00          4,019,400
     東海運                         13,300       277.00          3,684,100
     エーアイテイー                          3,900     1,408.00           5,491,200
     日本コンセプト                          2,700     1,581.00           4,268,700
     TBSホールディングス                         32,100      1,505.00          48,310,500
     日本テレビホールディングス                         55,400      1,027.00          56,895,800
     朝日放送グループホールディングス                          7,800      621.00          4,843,800
     テレビ朝日ホールディングス                         15,200      1,312.00          19,942,400
     スカパーJSATホールディングス                         55,600       471.00         26,187,600
     テレビ東京ホールディングス                          4,500     1,769.00           7,960,500
     日本BS放送                          4,800      896.00          4,300,800
     ビジョン                          8,200     1,280.00          10,496,000
     USEN-NEXT HOLDING
                               5,600     2,024.00          11,334,400
     S
                                317/471


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     コネクシオ
                               4,400     1,206.00           5,306,400
     日本通信                         57,800       211.00         12,195,800
     日本電信電話                         802,500      3,727.00         2,990,917,500
     KDDI                         484,000      3,989.00         1,930,676,000
     ソフトバンク                        1,006,100       1,484.00         1,493,052,400
     光通信                          7,400     17,290.00          127,946,000
     エムティーアイ                          9,400      508.00          4,775,200
     GMOインターネットグループ                         23,300      2,373.00          55,290,900
     アイドママーケティングコミュニケー
                              16,400       274.00          4,493,600
     ション
     KADOKAWA                         33,100      2,465.00          81,591,500
     学研ホールディングス                         10,400       922.00          9,588,800
     ゼンリン                         10,700       815.00          8,720,500
     インプレスホールディングス                         22,700       206.00          4,676,200
     東京電力ホールディングス                         562,900       499.00         280,887,100
     中部電力                         230,100      1,305.00          300,280,500
     関西電力                         241,100      1,174.00          283,051,400
     中国電力                         99,400       630.00         62,622,000
     北陸電力                         58,900       531.00         31,275,900
     東北電力                         152,700       663.00         101,240,100
     四国電力                         53,300       726.00         38,695,800
     九州電力                         143,900       695.00         100,010,500
     北海道電力                         60,300       439.00         26,471,700
     沖縄電力                         14,600      1,003.00          14,643,800
     電源開発                         47,000      2,105.00          98,935,000
     エフオン                          7,600      499.00          3,792,400
     イーレックス                         11,100      2,328.00          25,840,800
     レノバ                         16,600      2,516.00          41,765,600
     東京瓦斯                         132,000      2,574.00          339,768,000
     大阪瓦斯                         126,500      2,101.00          265,776,500
     東邦瓦斯                         24,600      2,526.00          62,139,600
     北海道瓦斯                          3,700     1,615.00           5,975,500
     広島ガス                          7,900      337.00          2,662,300
     西部ガスホールディングス                          5,900     1,663.00           9,811,700
     静岡ガス                         14,200      1,081.00          15,350,200
     メタウォーター                          7,800     1,683.00          13,127,400
     アイネット                          3,800     1,257.00           4,776,600
     松竹                          3,600     11,680.00           42,048,000
     東宝                         39,200      5,070.00          198,744,000
     エイチ・アイ・エス                         16,800      1,919.00          32,239,200
     東映                          1,700     18,420.00           31,314,000
     ラックランド                          2,000     2,936.00           5,872,000
     エヌ・ティ・ティ・データ                         196,500      1,917.00          376,690,500
     共立メンテナンス                         11,000      5,610.00          61,710,000
     イチネンホールディングス                          6,800     1,240.00           8,432,000
     建設技術研究所                          3,300     3,320.00          10,956,000
     スペース                          5,600      906.00          5,073,600
     アインホールディングス                          9,100     5,970.00          54,327,000
     燦ホールディングス                          2,800     1,719.00           4,813,200
     ピー・シー・エー                          4,300     1,241.00           5,336,300
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     東京テアトル
                               4,000     1,118.00           4,472,000
     タナベコンサルティンググループ                          7,000      634.00          4,438,000
     ビジネスブレイン太田昭和                          2,700     1,797.00           4,851,900
     ナガワ                          1,700     7,000.00          11,900,000
     東京都競馬                          5,400     3,680.00          19,872,000
     カナモト                         11,800      2,283.00          26,939,400
     DTS                         13,800      3,070.00          42,366,000
     スクウェア・エニックス・ホールディ
                              31,500      6,020.00          189,630,000
     ングス
     シーイーシー                          8,800     1,543.00          13,578,400
     カプコン                         62,200      4,185.00          260,307,000
     西尾レントオール                          6,000     3,160.00          18,960,000
     アイ・エス・ビー                          3,600     1,274.00           4,586,400
     日本空港ビルデング                         21,800      6,230.00          135,814,000
     トランス・コスモス                          8,000     3,235.00          25,880,000
     乃村工藝社                         28,000       924.00         25,872,000
     ジャステック                          3,800     1,173.00           4,457,400
     SCSK                         51,100      2,014.00          102,915,400
     藤田観光                          2,900     2,759.00           8,001,100
     KNT-CTホールディングス                          3,800     1,568.00           5,958,400
     日本管財                          6,700     2,508.00          16,803,600
     トーカイ                          5,700     1,904.00          10,852,800
     セコム                         65,400      7,784.00          509,073,600
     NSW                          2,400     2,080.00           4,992,000
     セントラル警備保障                          3,500     2,297.00           8,039,500
     アイネス                          4,400     1,337.00           5,882,800
     丹青社                         12,400       685.00          8,494,000
     メイテック                         25,600      2,376.00          60,825,600
     TKC                         11,200      3,580.00          40,096,000
     富士ソフト                          7,100     7,510.00          53,321,000
     応用地質                          6,200     2,193.00          13,596,600
     船井総研ホールディングス                         13,500      2,706.00          36,531,000
     NSD                         22,300      2,331.00          51,981,300
     進学会ホールディングス                         14,600       300.00          4,380,000
     丸紅建材リース                          2,500     1,719.00           4,297,500
     コナミグループ                         26,800      5,760.00          154,368,000
     学究社                          2,900     1,782.00           5,167,800
     ベネッセホールディングス                         24,000      1,982.00          47,568,000
     イオンディライト                          7,100     2,988.00          21,214,800
     ナック                          5,200      919.00          4,778,800
     福井コンピュータホールディングス                          4,400     2,711.00          11,928,400
     ダイセキ                         13,100      4,625.00          60,587,500
     ステップ                          2,600     1,772.00           4,607,200
     日鉄物産                          4,500     5,020.00          22,590,000
     泉州電業                          3,300     3,195.00          10,543,500
     元気寿司                          2,100     3,075.00           6,457,500
     トラスコ中山                         13,900      2,076.00          28,856,400
     ヤマダホールディングス                         270,900       469.00         127,052,100
     オートバックスセブン                         23,000      1,424.00          32,752,000
     モリト                          6,400      741.00          4,742,400
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     アークランズ
                               9,700     1,493.00          14,482,100
     ニトリホールディングス                         26,700     15,935.00          425,464,500
     グルメ杵屋                          5,400      989.00          5,340,600
     愛眼                         27,500       169.00          4,647,500
     吉野家ホールディングス                         25,900      2,310.00          59,829,000
     加藤産業                          8,000     3,410.00          27,280,000
     イノテック                          4,200     1,266.00           5,317,200
     イエローハット                         11,700      1,759.00          20,580,300
     松屋フーズホールディングス
                               3,100     3,935.00          12,198,500
     JBCCホールディングス                          4,600     1,874.00           8,620,400
     JKホールディングス                          5,200      997.00          5,184,400
     サガミホールディングス                         10,600      1,191.00          12,624,600
     日伝                          3,900     1,711.00           6,672,900
     関西フードマーケット                          6,000     1,233.00           7,398,000
     ミロク情報サービス                          5,700     1,408.00           8,025,600
     北沢産業                         23,800       191.00          4,545,800
     杉本商事
                               2,900     1,950.00           5,655,000
     因幡電機産業                         17,100      2,708.00          46,306,800
     王将フードサービス                          4,400     5,980.00          26,312,000
     プレナス                          7,300     2,635.00          19,235,500
     ミニストップ                          4,800     1,421.00           6,820,800
     アークス                         12,100      2,131.00          25,785,100
     バローホールディングス                         12,600      1,770.00          22,302,000
     東テク                          2,200     3,105.00           6,831,000
     ミスミグループ本社                         99,700      3,070.00          306,079,000
     ベルク                          3,300     5,640.00          18,612,000
     大 庄                          4,100     1,031.00           4,227,100
     ファーストリテイリング                          9,900     79,200.00          784,080,000
     ソフトバンクグループ                         362,100      5,726.00         2,073,384,600
     蔵王産業                          2,600     1,700.00           4,420,000
     スズケン                         24,100      3,650.00          87,965,000
     サンドラッグ                         25,100      3,715.00          93,246,500
     サックスバー ホールディングス                          6,500      722.00          4,693,000
     ジェコス                          5,900      788.00          4,649,200
     ヤマザワ                          3,400     1,279.00           4,348,600
     やまや                          1,900     2,457.00           4,668,300
     ベルーナ                         15,900       673.00         10,700,700
     合計                       73,178,800               171,861,245,710
    (2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。
    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
    ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド

    貸借対照表
                                                      (単位:円)
                                320/471

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                                             2022年12月20日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                              230,536,471
        金銭信託
                                                       1,121,358
        コール・ローン                                              108,136,604
        国債証券                                            55,773,160,347
        未収利息                                              331,827,654
                                                      30,554,406
        前払費用
        流動資産合計
                                                    56,475,336,840
       資産合計                                             56,475,336,840
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                                729,261
        未払金                                              125,883,033
        未払解約金                                              46,645,582
                                                          317
        その他未払費用
        流動負債合計                                              173,258,193
       負債合計                                               173,258,193
     純資産の部
       元本等
        元本                                            37,781,398,788
        剰余金
                                                    18,520,679,859
          剰余金又は欠損金(△)
        元本等合計                                            56,302,078,647
       純資産合計                                             56,302,078,647
     負債純資産合計                                               56,475,336,840
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                      自 2022年1月11日
              項目
                                      至 2022年12月20日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                         時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しておりま
                         す。
     2.   デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

         価方法                 個別法に基づき、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の
                         仲値で評価しております。
     3.   その他財務諸表作成のための基礎                 外貨建取引等の処理基準

         となる事項                 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
                         第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
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    (貸借対照表に関する注記)
                      項目                        2022年12月20日現在
        本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           32,052,212,551円
     1.
        本額
        同期中追加設定元本額                                           11,683,437,323円
        同期中一部解約元本額                                           5,954,251,086円
        元本の内訳
        ファンド名
        DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)                                           3,304,092,083円
        DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)                                           5,611,763,630円
        DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)                                           2,146,778,695円
        ニッセイ外国債券インデックスSA(適格機関投資家限定)                                            873,087,023円
        ニッセイインデックスバランス(債券重視型)SA(適格機関投資家限                                             2,813,851円
        定)
        ニッセイインデックスバランス(標準型)SA(適格機関投資家限定)                                             6,837,757円
        ニッセイインデックスバランス(成長型)SA(適格機関投資家限定)                                             5,311,051円
        <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド                                           14,507,090,467円
        <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド                                           4,270,011,413円
        (4資産均等型)
        DCニッセイ外国債券インデックス                                           3,346,998,828円
        DCニッセイターゲットデートファンド2055                                            204,765,084円
        DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型)                                           1,797,172,356円
        DCニッセイターゲットデートファンド2045                                            237,750,190円
        DCニッセイターゲットデートファンド2035                                            458,411,028円
        DCニッセイターゲットデートファンド2025                                             72,883,582円
        <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド                                            179,287,503円
        (6資産均等型)
        ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券)                                             19,477,010円
        <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド                                             42,690,164円
        (8資産均等型)
        DCニッセイターゲットデートファンド2060                                            148,970,707円
        DCニッセイターゲットデートファンド2050                                             99,611,331円
        DCニッセイターゲットデートファンド2040                                            218,749,571円
        DCニッセイターゲットデートファンド2030                                            200,892,569円
        FWニッセイ外国債インデックス                                             14,912,474円
        DCニッセイターゲットデートファンド2065                                             11,040,421円
        計                                           37,781,398,788円
     2.   受益権の総数                                           37,781,398,788口

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
                                      自 2022年1月11日
              項目
                                      至 2022年12月20日
     1.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証
                         券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価
                         証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としておりま
                         す。
     2.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変
                         動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                         及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であ
                         ります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用
                         に資する事を目的として行っており、為替相場の変動によるリスクを有し
                         ております。
     3.   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同

                         施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を
                         定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま
                         す。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リ
                         スク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は
                         速やかに対応できる体制となっております。
    2.金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2022年12月20日現在
     1.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券

                         「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
                         (2)デリバティブ取引
                         「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
                         (3)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
                         間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
                         価額によっております。
     3.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

         ついての補足説明                 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                         た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額ま
                         たは計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスク
                         の大きさを示すものではありません。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
                                      2022年12月20日現在
                                        当期間の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額(円)
     国債証券                                                137,640,011
     合計                                                137,640,011
    (注)「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの
        期間(2022年11月22日から2022年12月20日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)

    通貨関連
                                      2022年12月20日現在
                          契約額等(円)                  時価(円)       評価損益(円)
              種類
                                     うち
                                     1年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        買建                    37,065,637             -    36,336,376         △729,261
          アメリカ・ドル                  31,216,237             -    30,556,276         △659,961
          オフショア・人民元                   5,849,400            -     5,780,100         △69,300
     合計                       37,065,637             -    36,336,376         △729,261
    (注)為替予約取引
        時価の算定方法
        国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物
        相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該
        日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の
        仲値によって評価しております。
    (関連当事者との取引に関する注記)

    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)

                                      2022年12月20日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.4902円
     (1万口当たり純資産額)                                                 (14,902円)
    附属明細表

    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (2)株式以外の有価証券
                                                   2022年12月20日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     国債証券       アメリカ・ドル         US  TREASURY     BONDS
                                        120,000.00           132,472.80
                     US  TREASURY     BONDS
                                        120,000.00           129,098.40
                     US  TREASURY     BONDS
                                        170,000.00           190,473.10
                     US  TREASURY     BONDS
                                        100,000.00           105,941.00
                     US  TREASURY     N/B
                                        460,000.00           387,674.20
                     US  TREASURY     N/B
                                        170,000.00           187,916.30
                     US  TREASURY     N/B
                                        650,000.00           557,908.00
                     US  TREASURY     N/B
                                        450,000.00           434,317.50
                     US  TREASURY     N/B
                                        460,000.00           452,147.80
                     US  TREASURY     N/B
                                       4,550,000.00           4,454,177.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       6,530,000.00           6,346,572.30
                     US  TREASURY     N/B
                                       5,680,000.00           5,492,730.40
                     US  TREASURY     N/B
                                        610,000.00           542,540.10
                     US  TREASURY     N/B
                                       6,140,000.00           5,912,574.40
                     US  TREASURY     N/B
                                       5,760,000.00           5,498,496.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       4,830,000.00           4,607,916.60
                     US  TREASURY     N/B
                                        390,000.00           349,108.50
                     US  TREASURY     N/B
                                        490,000.00           472,712.80
                     US  TREASURY     N/B
                                        450,000.00           417,109.50
                     US  TREASURY     N/B
                                        510,000.00           443,995.80
                     US  TREASURY     N/B
                                        670,000.00           533,407.10
                     US  TREASURY     N/B
                                        330,000.00           286,829.40
                     US  TREASURY     N/B
                                        450,000.00           382,585.50
                     US  TREASURY     N/B
                                       4,720,000.00           4,474,560.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       3,760,000.00           3,578,730.40
                     US  TREASURY     N/B
                                        280,000.00           243,457.20
                     US  TREASURY     N/B
                                       3,570,000.00           3,323,848.50
                     US  TREASURY     N/B
                                        540,000.00           427,987.80
                     US  TREASURY     N/B
                                       3,230,000.00           2,992,142.80
                     US  TREASURY     N/B
                                        580,000.00           458,739.40
                     US  TREASURY     N/B
                                       3,640,000.00           3,345,669.60
                     US  TREASURY     N/B
                                        680,000.00           511,298.80
                     US  TREASURY     N/B
                                       3,720,000.00           3,470,908.80
                     US  TREASURY     N/B
                                        310,000.00           263,233.40
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,700,000.00           2,635,443.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       3,460,000.00           3,251,708.00
                     US  TREASURY     N/B
                                        610,000.00           529,101.80
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,030,000.00           1,967,983.50
                     US  TREASURY     N/B
                                       3,910,000.00           3,684,080.20
                     US  TREASURY     N/B
                                        470,000.00           407,687.40
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,090,000.00           2,013,255.20
                     US  TREASURY     N/B
                                       4,270,000.00           3,995,439.00
                     US  TREASURY     N/B
                                        690,000.00           572,154.90
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,990,000.00           1,914,579.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       4,160,000.00           3,881,113.60
                     US  TREASURY     N/B
                                        160,000.00           174,486.40
                                326/471

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     US  TREASURY     N/B
                                        670,000.00           555,858.80
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,520,000.00           2,423,509.20
                     US  TREASURY     N/B
                                       4,000,000.00           3,812,640.00
                     US  TREASURY     N/B
                                        150,000.00           165,855.00
                     US  TREASURY     N/B
                                        770,000.00           670,254.20
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,470,000.00           2,389,725.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,500,000.00           1,436,475.00
                     US  TREASURY     N/B
                                        840,000.00           749,103.60
                     US  TREASURY     N/B
                                        160,000.00           156,931.20
                     US  TREASURY     N/B
                                        240,000.00           257,652.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,880,000.00           2,789,193.60
                     US  TREASURY     N/B
                                       3,320,000.00           3,172,525.60
                     US  TREASURY     N/B
                                        930,000.00           811,090.20
                     US  TREASURY     N/B
                                        260,000.00           287,380.60
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,750,000.00           1,701,735.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,240,000.00           1,200,034.80
                     US  TREASURY     N/B
                                        920,000.00           861,239.60
                     US  TREASURY     N/B
                                        280,000.00           304,718.40
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,900,000.00           1,827,477.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       4,300,000.00           4,041,140.00
                     US  TREASURY     N/B
                                        980,000.00           858,989.60
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,580,000.00           2,447,955.60
                     US  TREASURY     N/B
                                       3,750,000.00           3,466,837.50
                     US  TREASURY     N/B
                                        290,000.00           324,933.40
                     US  TREASURY     N/B
                                        970,000.00           831,163.90
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,030,000.00           1,897,177.10
                     US  TREASURY     N/B
                                       3,400,000.00           3,001,554.00
                     US  TREASURY     N/B
                                        900,000.00           676,791.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,930,000.00           1,781,023.30
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,260,000.00           2,009,366.00
                     US  TREASURY     N/B
                                        270,000.00           274,954.50
                     US  TREASURY     N/B
                                        850,000.00           657,186.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,130,000.00           1,967,736.60
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,950,000.00           1,693,828.50
                     US  TREASURY     N/B
                                        260,000.00           277,274.40
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,090,000.00            771,643.70
                     US  TREASURY     N/B
                                        130,000.00           150,707.70
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,070,000.00           1,812,285.00
                     US  TREASURY     N/B
                                        840,000.00           552,165.60
                     US  TREASURY     N/B
                                        280,000.00           317,755.20
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,220,000.00           1,919,856.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,190,000.00           1,759,862.10
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,410,000.00            845,661.60
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,030,000.00            671,704.20
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,710,000.00           1,459,040.40
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,280,000.00           1,862,554.80
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,370,000.00            878,882.40
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,150,000.00            783,656.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       3,760,000.00           3,598,996.80
                                327/471

                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,120,000.00            961,228.80
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,200,000.00           1,832,952.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,550,000.00           1,059,921.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,390,000.00           1,029,892.70
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,240,000.00           1,088,236.40
                     US  TREASURY     N/B
                                       4,350,000.00           4,124,322.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,150,000.00           1,013,932.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,190,000.00           1,883,553.30
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,550,000.00           1,192,461.50
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,390,000.00           1,223,686.50
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,700,000.00           1,493,535.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,190,000.00            936,006.40
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,380,000.00           1,973,615.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,550,000.00           1,091,587.50
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,570,000.00           1,126,035.40
                     US  TREASURY     N/B
                                       4,270,000.00           3,986,941.70
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,360,000.00           1,214,167.20
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,970,000.00           1,708,344.60
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,320,000.00           1,933,302.40
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,430,000.00            974,573.60
                     US  TREASURY     N/B
                                        280,000.00           253,234.80
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,310,000.00            979,172.60
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,940,000.00           1,701,962.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,520,000.00           1,341,278.40
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,190,000.00           1,900,832.40
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,290,000.00            963,759.00
                     US  TREASURY     N/B
                                        290,000.00           261,756.90
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,070,000.00            853,111.00
                     US  TREASURY     N/B
                                        270,000.00           238,158.90
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,230,000.00           1,055,106.30
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,140,000.00           2,019,282.60
                     US  TREASURY     N/B
                                        940,000.00           862,741.40
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,040,000.00           1,902,300.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,270,000.00           1,121,168.70
                     US  TREASURY     N/B
                                        820,000.00           766,314.60
                     US  TREASURY     N/B
                                        320,000.00           270,262.40
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,070,000.00           2,040,875.10
                     US  TREASURY     N/B
                                        760,000.00           794,078.40
                     US  TREASURY     N/B
                                        460,000.00           491,408.80
                     US  TREASURY     N/B
                                        330,000.00           338,250.00
                     US  TREASURY     NOTES
                                        150,000.00           174,498.00
                     WI  TREASURY     SEC.
                                        270,000.00           293,106.60
                     WI  TREASURY     SEC.
                                       1,230,000.00            713,633.70
                     WI  TREASURY     SEC.
                                       1,660,000.00           1,341,678.40
                     WI  TREASURY     SEC.
                                        260,000.00           281,489.00
                     WI  TREASURY     SEC.
                                        260,000.00           258,151.40
            アメリカ・ドル 小計                         233,080,000.00           210,668,301.30
                                     (31,358,583,200)           (28,343,313,252)
                                328/471


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            イギリス・ポン
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        370,000.00           335,871.20
            ド
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        320,000.00           312,480.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        320,000.00           354,883.20
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        240,000.00           236,203.20
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        400,000.00           376,840.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        260,000.00           256,802.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        300,000.00           288,744.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        300,000.00           229,323.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        320,000.00           299,075.20
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        360,000.00           225,622.80
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        440,000.00           338,892.40
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        380,000.00           237,500.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        330,000.00           347,800.20
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        320,000.00           331,206.40
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        300,000.00           272,247.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        360,000.00           393,188.40
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        270,000.00           245,203.20
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        260,000.00           147,807.40
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        310,000.00           299,537.50
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        230,000.00           151,162.90
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        290,000.00           313,669.80
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        270,000.00           282,325.50
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        230,000.00           260,479.60
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        360,000.00           393,516.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        260,000.00           157,856.40
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        260,000.00           276,850.60
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        310,000.00           262,749.80
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        350,000.00           327,071.50
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        320,000.00           334,134.40
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        340,000.00           358,805.40
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        370,000.00           400,695.20
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        490,000.00           319,862.20
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        330,000.00           261,330.30
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        350,000.00           127,995.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        300,000.00           271,566.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        310,000.00           262,216.60
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        200,000.00           92,140.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        440,000.00           303,820.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        670,000.00           644,540.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        570,000.00           433,393.80
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        340,000.00           185,551.60
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        490,000.00           435,752.10
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        410,000.00           228,509.40
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        300,000.00           202,644.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        400,000.00           334,648.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        300,000.00           228,168.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        480,000.00           446,145.60
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        210,000.00           123,870.60
                                329/471

                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        680,000.00           546,536.40
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        210,000.00           94,416.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        260,000.00           276,114.80
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        340,000.00           350,580.80
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        400,000.00           424,996.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        180,000.00           183,150.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        120,000.00           118,738.80
            イギリス・ポンド 小計                          18,530,000.00           15,945,230.20
                                     (3,028,357,900)           (2,605,928,972)
            イスラエル・         ISRAEL    FIXED   BOND
                                        420,000.00           399,210.00
            シュケル
                     ISRAEL    FIXED   BOND
                                        310,000.00           305,071.00
                     ISRAEL    FIXED   BOND
                                        440,000.00           453,200.00
                     ISRAEL    FIXED   BOND
                                        680,000.00           653,786.00
                     ISRAEL    FIXED   BOND
                                        290,000.00           321,305.50
                     ISRAEL    FIXED   BOND
                                        380,000.00           364,173.00
                     ISRAEL    FIXED   BOND
                                        500,000.00           428,950.00
                     ISRAEL    FIXED   BOND
                                        390,000.00           517,861.50
                     ISRAEL    FIXED   BOND
                                        520,000.00           554,554.00
                     ISRAEL    FIXED   BOND
                                        370,000.00           292,762.50
                     ISRAEL    FIXED   BOND
                                        390,000.00           365,137.50
                     ISRAEL    FIXED   BOND
                                        330,000.00           303,798.00
                     ISRAEL    FIXED   BOND
                                        250,000.00           236,462.50
                     ISRAEL    FIXED   BOND
                                        160,000.00           135,728.00
            イスラエル・シュケル 小計                          5,430,000.00           5,331,999.50
                                      (211,297,590)           (207,484,097)
            オーストラリ         AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        400,000.00           397,240.00
            ア・ドル
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        310,000.00           308,180.30
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        440,000.00           476,524.40
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        380,000.00           392,304.40
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        210,000.00           190,474.20
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        440,000.00           440,836.00
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        250,000.00           249,375.00
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        210,000.00           194,779.20
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        290,000.00           274,702.50
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        380,000.00           370,747.00
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        280,000.00           239,677.20
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        300,000.00           290,394.00
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        370,000.00           354,996.50
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        490,000.00           460,051.20
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        280,000.00           237,958.00
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        520,000.00           444,163.20
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        620,000.00           508,102.40
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        420,000.00           347,739.00
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        570,000.00           539,145.90
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        390,000.00           358,332.00
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        400,000.00           254,064.00
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        640,000.00           517,728.00
                                330/471


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        510,000.00           460,958.40
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        530,000.00           451,570.60
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        380,000.00           360,684.60
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        450,000.00           476,820.00
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        300,000.00           304,341.00
            オーストラリア・ドル 小計                          10,760,000.00           9,901,889.00
                                      (969,583,600)           (892,259,218)
            オフショア・人
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       1,200,000.00           1,306,608.00
            民元
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                        720,000.00           729,381.60
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       1,200,000.00           1,217,976.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       1,260,000.00           1,355,382.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.00           1,011,610.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       4,400,000.00           4,404,488.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       5,600,000.00           5,604,480.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       5,400,000.00           5,439,366.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       3,340,000.00           3,333,520.40
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       3,650,000.00           3,807,862.50
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       3,200,000.00           3,159,584.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       2,600,000.00           2,564,588.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       7,000,000.00           6,995,240.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       3,600,000.00           3,599,460.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       6,700,000.00           6,634,943.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       5,400,000.00           5,464,530.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       4,500,000.00           4,475,295.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       5,500,000.00           5,466,615.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       4,100,000.00           4,057,893.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.00           2,195,226.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       4,800,000.00           4,766,784.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.00            983,540.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       3,500,000.00           3,415,685.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       8,300,000.00           8,236,754.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       5,300,000.00           5,236,771.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       4,000,000.00           3,971,720.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       1,600,000.00           1,579,920.00
            オフショア・人民元 小計                         101,070,000.00           101,015,222.50
                                     (1,947,426,867)           (1,946,371,409)
            カナダ・ドル         CANADA    GOVERNMENT
                                        140,000.00           132,687.80
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        210,000.00           226,405.20
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        220,000.00           210,337.60
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        110,000.00           134,801.70
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        230,000.00           225,866.90
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        230,000.00           223,895.80
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        170,000.00           160,995.10
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        160,000.00           187,310.40
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        180,000.00           165,904.20
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        140,000.00           134,253.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        170,000.00           212,637.70
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        180,000.00           203,761.80
                                331/471


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        840,000.00           680,828.40
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        130,000.00           125,760.70
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        130,000.00           127,452.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        180,000.00           173,617.20
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        670,000.00           598,832.60
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        150,000.00           142,822.50
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        570,000.00           527,626.20
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        600,000.00           500,166.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        370,000.00           336,244.90
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        410,000.00           391,681.20
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        760,000.00           682,138.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        370,000.00           342,460.90
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        290,000.00           275,618.90
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        620,000.00           467,821.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        640,000.00           570,572.80
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        340,000.00           316,244.20
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        310,000.00           299,084.90
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        250,000.00           239,075.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        320,000.00           309,961.60
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        500,000.00           463,240.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        100,000.00           96,600.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        330,000.00           326,894.70
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        330,000.00           324,713.40
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        230,000.00           227,518.30
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        350,000.00           337,907.50
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        290,000.00           286,554.80
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        160,000.00           164,312.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        80,000.00           80,220.00
            カナダ・ドル 小計                          12,460,000.00           11,634,826.90
                                     (1,228,057,600)           (1,146,728,539)
            シンガポール・
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        130,000.00           135,176.60
            ドル
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        120,000.00           120,535.20
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        140,000.00           139,339.20
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        170,000.00           167,926.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        140,000.00           143,570.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        160,000.00           156,352.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        170,000.00           157,093.60
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        110,000.00           108,452.30
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        180,000.00           177,696.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        70,000.00           65,590.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        140,000.00           120,260.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        210,000.00           209,787.90
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        210,000.00           215,667.90
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        180,000.00           178,844.40
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        110,000.00           102,905.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        120,000.00           108,566.40
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        100,000.00           85,740.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        100,000.00           94,350.00
                                332/471


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        50,000.00           55,017.50
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        50,000.00           49,038.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        50,000.00           50,191.50
            シンガポール・ドル 小計                          2,710,000.00           2,642,099.50
                                      (268,777,800)           (262,043,428)
            スウェーデン・         SWEDISH    GOVERNMENT
                                       1,610,000.00           1,606,989.30
            クローナ
                     SWEDISH    GOVERNMENT
                                       1,770,000.00           1,683,836.40
                     SWEDISH    GOVERNMENT
                                       1,070,000.00           1,098,579.70
                     SWEDISH    GOVERNMENT
                                       1,350,000.00           1,255,918.50
                     SWEDISH    GOVERNMENT
                                       1,430,000.00           1,311,038.30
                     SWEDISH    GOVERNMENT
                                        890,000.00          1,089,965.20
                     SWEDISH    GOVERNMENT
                                       1,070,000.00            915,021.20
            スウェーデン・クローナ 小計                          9,190,000.00           8,961,348.60
                                      (118,918,600)           (115,959,851)
            デンマーク・ク         KINGDOM    OF  DENMARK
                                       1,000,000.00            980,830.00
            ローネ
                     KINGDOM    OF  DENMARK
                                       1,450,000.00           1,324,125.50
                     KINGDOM    OF  DENMARK
                                       1,400,000.00           1,232,630.00
                     KINGDOM    OF  DENMARK
                                       1,210,000.00            733,550.40
                     KINGDOM    OF  DENMARK
                                       1,600,000.00           1,293,184.00
                     KINGDOM    OF  DENMARK
                                       2,340,000.00           3,053,161.80
                     KINGDOM    OF  DENMARK
                                       1,270,000.00           1,211,275.20
            デンマーク・クローネ 小計                          10,270,000.00           9,828,756.90
                                      (196,875,900)           (188,417,270)
            ニュージーラン         NEW  ZEALAND    GOVERNMENT
                                        340,000.00           324,846.20
            ド・ドル
                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT
                                        250,000.00           232,280.00
                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT
                                        120,000.00           98,983.20
                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT
                                        140,000.00           113,169.00
                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT
                                        30,000.00           24,190.80
                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT
                                        100,000.00           93,794.00
                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT
                                        100,000.00           66,067.00
                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT
                                        100,000.00           73,933.00
                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT
                                        320,000.00           279,532.80
                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT
                                        120,000.00           99,427.20
                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT
                                        70,000.00           69,760.60
            ニュージーランド・ドル 小計                          1,690,000.00           1,475,983.80
                                      (144,309,100)           (126,034,257)
            ノルウェー・ク         NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       1,430,000.00           1,427,683.40
            ローネ
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       1,250,000.00           1,215,787.50
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        980,000.00           936,693.80
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        940,000.00           898,085.40
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        890,000.00           850,368.30
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        890,000.00           827,949.20
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       1,200,000.00           1,074,468.00
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        800,000.00           698,184.00
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        770,000.00           720,435.10
            ノルウェー・クローネ 小計                          9,150,000.00           8,649,654.70
                                333/471

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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                      (124,257,000)           (117,462,311)
            ポーランド・ズ
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                        810,000.00           739,781.10
            ロチ
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                        970,000.00           833,870.20
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                        670,000.00           557,038.00
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                        780,000.00           641,472.00
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                        880,000.00           833,650.40
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                        990,000.00           778,407.30
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                        850,000.00           783,564.00
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                        180,000.00           171,243.00
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                        670,000.00           583,402.50
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                        770,000.00           519,418.90
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                        690,000.00           536,820.00
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                        680,000.00           448,630.00
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                        640,000.00           562,636.80
            ポーランド・ズロチ 小計                          9,580,000.00           7,989,934.20
                                      (291,770,396)           (243,343,034)
            マレーシア・リ         MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        450,000.00           446,337.00
            ンギット
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        420,000.00           434,225.40
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        410,000.00           403,276.00
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        160,000.00           170,428.80
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        770,000.00           777,307.30
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        610,000.00           613,196.40
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        680,000.00           684,678.40
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        360,000.00           367,700.40
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        380,000.00           386,224.40
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        320,000.00           321,686.40
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        370,000.00           372,290.30
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        210,000.00           217,116.90
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        540,000.00           569,953.80
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        120,000.00           120,975.60
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        400,000.00           401,656.00
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        160,000.00           160,713.60
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        180,000.00           191,885.40
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        190,000.00           199,268.20
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        440,000.00           438,675.60
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        240,000.00           253,521.60
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        360,000.00           350,060.40
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        490,000.00           454,906.20
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        580,000.00           536,123.00
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        240,000.00           217,029.60
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        140,000.00           135,326.80
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        300,000.00           312,048.00
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        160,000.00           164,753.60
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        340,000.00           336,226.00
            マレーシア・リンギット 小計                          10,020,000.00           10,037,591.10
                                      (304,125,036)           (304,658,958)
            メキシコ・ペソ         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                       1,720,000.00           1,573,731.20
                                334/471


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                       9,010,000.00           8,460,660.30
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                       5,370,000.00           4,745,361.60
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                       8,870,000.00           8,108,510.50
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                       5,240,000.00           4,759,282.40
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                       5,240,000.00           5,271,544.80
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                       1,650,000.00           1,789,573.50
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                       6,580,000.00           6,379,770.60
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                       4,760,000.00           4,642,428.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                       7,020,000.00           6,698,413.80
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                       6,140,000.00           6,060,671.20
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                       4,710,000.00           4,514,487.90
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                       3,220,000.00           2,852,115.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                       2,500,000.00           2,278,025.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                       1,200,000.00           1,089,960.00
            メキシコ・ペソ 小計                          73,230,000.00           69,224,535.80
                                      (498,117,783)           (470,872,215)
            ユーロ
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        310,000.00           310,520.80
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        410,000.00           495,005.30
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        200,000.00           224,244.00
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        190,000.00           208,097.50
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        200,000.00           201,322.00
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        370,000.00           322,721.40
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        250,000.00           266,720.00
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        480,000.00           461,572.80
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        180,000.00           155,428.20
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        350,000.00           333,826.50
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        230,000.00           176,014.40
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        160,000.00           138,075.20
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        320,000.00           297,446.40
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        260,000.00           251,001.40
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        150,000.00           130,371.00
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        150,000.00           123,009.00
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        420,000.00           483,151.20
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        350,000.00           320,547.50
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        220,000.00           189,945.80
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        390,000.00           351,908.70
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        230,000.00           175,713.10
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        270,000.00           223,970.40
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        180,000.00           116,053.20
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        200,000.00           177,290.00
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        370,000.00           430,554.20
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        290,000.00           228,035.70
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        110,000.00           52,690.00
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        340,000.00           270,599.20
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        220,000.00           152,196.00
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        90,000.00           86,511.60
                     BONOS   Y OBLIG   DE
                                        450,000.00           358,645.50
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        340,000.00           427,281.40
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        510,000.00           518,073.30
                                335/471

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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        500,000.00           500,750.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        520,000.00           609,512.80
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        460,000.00           500,728.40
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        380,000.00           424,311.80
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        480,000.00           532,166.40
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        500,000.00           488,400.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        500,000.00           463,270.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        580,000.00           572,268.60
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        540,000.00           526,489.20
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        390,000.00           357,103.50
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        310,000.00           300,207.10
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        540,000.00           512,098.20
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        500,000.00           474,095.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        400,000.00           366,740.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        490,000.00           459,012.40
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        500,000.00           463,025.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        360,000.00           312,951.60
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        400,000.00           475,724.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        520,000.00           632,949.20
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        480,000.00           442,886.40
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        500,000.00           457,300.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        470,000.00           396,459.10
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        370,000.00           356,125.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        480,000.00           410,510.40
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        290,000.00           297,189.10
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        490,000.00           409,723.30
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        380,000.00           398,965.80
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        460,000.00           435,192.20
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        450,000.00           410,701.50
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        440,000.00           248,894.80
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        540,000.00           472,608.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        460,000.00           536,410.60
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        370,000.00           255,292.60
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        450,000.00           413,293.50
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        480,000.00           375,278.40
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        410,000.00           394,735.70
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        130,000.00           66,844.70
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        390,000.00           336,839.10
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        270,000.00           188,198.10
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        160,000.00           103,734.40
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        440,000.00           392,088.40
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        480,000.00           383,659.20
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        440,000.00           411,677.20
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        210,000.00           146,157.90
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        250,000.00           216,980.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        430,000.00           403,864.60
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        100,000.00           97,550.00
                     BUNDESOBLIGATION                   470,000.00           450,668.90
                     BUNDESOBLIGATION                   500,000.00           474,585.00
                                336/471

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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     BUNDESOBLIGATION                   520,000.00           488,482.80
                     BUNDESOBLIGATION                   100,000.00           94,269.00
                     BUNDESOBLIGATION                   590,000.00           548,747.20
                     BUNDESOBLIGATION                   520,000.00           505,310.00
                     BUNDESOBLIGATION                   510,000.00           468,914.40
                     BUNDESOBLIGATION                   460,000.00           418,250.40
                     BUNDESOBLIGATION                   570,000.00           545,997.30
                     BUNDESOBLIGATION                   100,000.00           95,914.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        560,000.00           556,959.20
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        510,000.00           504,696.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        650,000.00           701,532.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        520,000.00           509,308.80
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        620,000.00           596,830.60
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        640,000.00           619,123.20
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        690,000.00           654,444.30
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        510,000.00           641,396.40
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        670,000.00           619,046.50
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        640,000.00           591,225.60
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        680,000.00           629,809.20
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        380,000.00           484,568.40
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        440,000.00           599,354.80
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        710,000.00           601,064.70
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        620,000.00           569,451.40
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        610,000.00           548,292.40
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        610,000.00           543,747.90
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        620,000.00           537,589.60
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        730,000.00           424,480.40
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        400,000.00           468,888.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        580,000.00           497,982.20
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        470,000.00           422,501.80
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        480,000.00           363,830.40
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        690,000.00           586,720.80
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        570,000.00           690,651.90
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        210,000.00           178,596.60
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        580,000.00           487,211.60
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        520,000.00           385,632.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        210,000.00           122,333.40
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        670,000.00           556,763.30
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        560,000.00           493,578.40
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        200,000.00           166,316.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        400,000.00           224,360.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        640,000.00           525,824.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        250,000.00           315,785.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        620,000.00           660,039.60
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        240,000.00           201,160.80
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        530,000.00           507,517.40
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        160,000.00           159,049.60
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        80,000.00           75,504.80
                     BUNDESSCHATZANWEISUNGEN                   380,000.00           372,023.80
                                337/471


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     BUNDESSCHATZANWEISUNGEN                   470,000.00           457,098.50
                     BUNDESSCHATZANWEISUNGEN                   350,000.00           339,220.00
                     BUNDESSCHATZANWEISUNGEN                   380,000.00           367,372.60
                     BUNDESSCHATZANWEISUNGEN                   130,000.00           129,421.50
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        380,000.00           394,804.80
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        450,000.00           500,004.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        590,000.00           565,975.20
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        390,000.00           396,314.10
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        440,000.00           435,309.60
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        370,000.00           310,241.30
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        570,000.00           547,331.10
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        570,000.00           554,245.20
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        520,000.00           420,352.40
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        480,000.00           503,208.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        410,000.00           414,645.30
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        440,000.00           423,794.80
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        610,000.00           693,472.40
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        370,000.00           281,163.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        470,000.00           442,002.10
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        360,000.00           282,247.20
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        450,000.00           413,496.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        200,000.00           143,548.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        390,000.00           325,115.70
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        380,000.00           359,331.80
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        500,000.00           491,875.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        380,000.00           327,841.20
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        400,000.00           373,728.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        310,000.00           257,985.10
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        550,000.00           506,880.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        640,000.00           693,843.20
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        500,000.00           473,815.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        310,000.00           276,306.10
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        300,000.00           275,682.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        470,000.00           445,306.20
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        300,000.00           250,824.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        520,000.00           550,128.80
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        500,000.00           416,480.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        480,000.00           498,883.20
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        470,000.00           500,235.10
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        330,000.00           232,521.30
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        300,000.00           212,832.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        520,000.00           542,880.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        430,000.00           405,554.50
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        390,000.00           310,728.60
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        430,000.00           443,992.20
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        480,000.00           400,622.40
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        350,000.00           236,775.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        360,000.00           349,326.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        440,000.00           402,164.40
                                338/471

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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        580,000.00           450,416.40
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        350,000.00           206,871.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        330,000.00           319,575.30
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        340,000.00           219,453.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        460,000.00           343,031.20
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        280,000.00           166,913.60
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        460,000.00           406,934.40
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        100,000.00           60,404.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        340,000.00           283,825.20
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        410,000.00           311,620.50
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        580,000.00           557,507.60
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        280,000.00           266,380.80
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        400,000.00           353,200.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        470,000.00           460,985.40
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        410,000.00           369,200.90
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        460,000.00           410,738.60
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        410,000.00           341,624.30
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        360,000.00           343,587.60
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        360,000.00           347,461.20
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        530,000.00           598,221.60
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        340,000.00           276,063.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        410,000.00           306,967.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        390,000.00           381,724.20
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        310,000.00           291,858.80
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        190,000.00           122,208.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        300,000.00           288,420.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        150,000.00           145,128.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        310,000.00           279,737.80
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        230,000.00           217,614.50
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        350,000.00           298,893.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        300,000.00           279,921.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        150,000.00           129,436.50
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        350,000.00           332,797.50
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        170,000.00           162,334.70
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        200,000.00           199,968.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        80,000.00           79,569.60
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        70,000.00           69,025.60
                     DEUTSCHLAND      REP
                                        320,000.00           371,577.60
                     DEUTSCHLAND      REP
                                        270,000.00           319,747.50
                     DEUTSCHLAND      REP
                                        300,000.00           339,189.00
                     DEUTSCHLAND      REP
                                        440,000.00           544,979.60
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        110,000.00           110,991.10
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        100,000.00           99,522.00
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        110,000.00           107,713.10
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        100,000.00           85,463.00
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        130,000.00           124,764.90
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        140,000.00           131,544.00
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        140,000.00           127,370.60
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        100,000.00           83,983.00
                                339/471

                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        100,000.00           78,799.00
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        130,000.00           112,950.50
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        80,000.00           56,345.60
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        90,000.00           93,612.60
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        80,000.00           51,667.20
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        120,000.00           97,478.40
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        100,000.00           51,695.00
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        130,000.00           104,152.10
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        110,000.00           97,770.20
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        100,000.00           95,963.00
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        80,000.00           72,892.80
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        100,000.00           65,618.00
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        110,000.00           98,173.90
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        80,000.00           76,076.80
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                       1,110,000.00           1,123,686.30
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        600,000.00           714,594.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        620,000.00           653,213.40
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        630,000.00           690,095.70
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        800,000.00           797,032.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        830,000.00           817,599.80
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                       1,210,000.00           1,209,104.60
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        970,000.00           925,069.60
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        790,000.00           757,965.50
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                       1,210,000.00           1,116,406.50
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        820,000.00           962,688.20
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                       1,070,000.00           1,001,605.60
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        320,000.00           246,038.40
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        980,000.00           800,346.40
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        830,000.00           762,330.10
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        660,000.00           564,735.60
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        830,000.00           779,785.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        650,000.00           545,564.50
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                       1,200,000.00           1,093,656.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        850,000.00           718,003.50
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                       1,200,000.00           1,086,540.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        870,000.00           843,073.50
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        550,000.00           622,820.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        800,000.00           974,800.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        680,000.00           504,879.60
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                       1,150,000.00           1,014,093.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        990,000.00           935,510.40
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        930,000.00           782,622.90
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        670,000.00           396,057.10
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        940,000.00           869,424.80
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        930,000.00           959,871.60
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        360,000.00           456,505.20
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                       1,080,000.00            883,872.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        510,000.00           341,776.50
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        210,000.00           92,490.30
                                340/471

                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        340,000.00           212,224.60
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        990,000.00           785,931.30
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        860,000.00           777,113.20
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        650,000.00           631,754.50
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        590,000.00           340,453.60
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        740,000.00           577,074.20
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        580,000.00           548,825.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        120,000.00           95,144.40
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        730,000.00           921,435.20
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        680,000.00           622,200.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        560,000.00           525,716.80
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        420,000.00           514,731.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        100,000.00           92,881.00
                     IRELAND    GOVERNMENT      BOND
                                        170,000.00           172,165.80
                     IRELAND    GOVERNMENT      BOND
                                        220,000.00           187,946.00
                     IRELAND    GOVERNMENT      BOND
                                        210,000.00           207,939.90
                     IRELAND    GOVERNMENT      BOND
                                        250,000.00           239,307.50
                     IRELAND    GOVERNMENT      BOND
                                        140,000.00           120,971.20
                     IRELAND    GOVERNMENT      BOND
                                        180,000.00           165,684.60
                     IRELAND    GOVERNMENT      BOND
                                        110,000.00           95,642.80
                     IRELAND    GOVERNMENT      BOND
                                        140,000.00           127,621.20
                     IRELAND    GOVERNMENT      BOND
                                        210,000.00           192,517.50
                     IRELAND    GOVERNMENT      BOND
                                        170,000.00           128,431.60
                     IRELAND    GOVERNMENT      BOND
                                        110,000.00           82,281.10
                     IRELAND    GOVERNMENT      BOND
                                        230,000.00           244,577.40
                     IRELAND    GOVERNMENT      BOND
                                        150,000.00           136,168.50
                     IRELAND    GOVERNMENT      BOND
                                        160,000.00           133,328.00
                     IRELAND    GOVERNMENT      BOND
                                        190,000.00           150,894.20
                     IRELAND    GOVERNMENT      BOND
                                        80,000.00           53,360.80
                     IRISH   GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.00           80,134.00
                     ITALIAN    GOVT
                                        200,000.00           227,952.00
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        430,000.00           463,041.20
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        320,000.00           319,446.40
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        360,000.00           357,786.00
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        420,000.00           397,782.00
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        400,000.00           374,776.00
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        320,000.00           297,926.40
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        320,000.00           312,016.00
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        370,000.00           339,197.50
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        380,000.00           445,257.40
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        250,000.00           217,507.50
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        340,000.00           248,628.40
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        290,000.00           241,941.20
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        390,000.00           466,939.20
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        330,000.00           299,682.90
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        280,000.00           150,301.20
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        280,000.00           227,682.00
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        170,000.00           117,369.70
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        270,000.00           309,474.00
                                341/471

                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        260,000.00           224,850.60
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        170,000.00           157,845.00
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        280,000.00           232,733.20
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        100,000.00           93,924.00
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        180,000.00           173,102.40
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        80,000.00           99,782.40
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        160,000.00           168,812.80
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        230,000.00           226,738.60
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        290,000.00           280,627.20
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        330,000.00           310,698.30
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        180,000.00           141,958.80
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        300,000.00           275,922.00
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        60,000.00           40,000.20
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        120,000.00           97,333.20
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        200,000.00           233,050.00
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        230,000.00           210,422.40
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        310,000.00           357,191.30
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        260,000.00           228,670.00
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        150,000.00           161,356.50
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        250,000.00           206,322.50
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        170,000.00           105,772.30
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        110,000.00           66,909.70
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        90,000.00           41,905.80
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        280,000.00           224,288.40
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        70,000.00           34,927.20
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        170,000.00           160,486.80
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        130,000.00           92,341.60
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        240,000.00           231,033.60
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        130,000.00           111,697.30
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        230,000.00           194,966.40
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        80,000.00           67,019.20
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        110,000.00           108,212.50
            ユーロ 小計                         141,880,000.00           131,816,345.60
                                     (20,237,763,200)           (18,802,283,536)
     国債証券 合計                                 60,928,221,572           55,773,160,347
                                     (60,928,221,572)           (55,773,160,347)
     合計                                           55,773,160,347
                                               (55,773,160,347)
    (注)

    1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
                                       組入債券        有価証券の合計金額に
             通貨                銘柄数          時価比率          対する比率
                                        (%)           (%)
     アメリカ・ドル                   国債証券          141銘柄       50.34                50.82
     イギリス・ポンド                   国債証券          55銘柄       4.63                4.67
     イスラエル・シュケル                   国債証券          14銘柄       0.37                0.37
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     オーストラリア・ドル                   国債証券          27銘柄
                                          1.58                1.60
     オフショア・人民元                   国債証券          27銘柄       3.46                3.49
     カナダ・ドル                   国債証券          40銘柄       2.04                2.06
     シンガポール・ドル                   国債証券          21銘柄       0.47                0.47
     スウェーデン・クローナ                   国債証券           7銘柄       0.21                0.21
     デンマーク・クローネ                   国債証券           7銘柄       0.33                0.34
     ニュージーランド・ドル                   国債証券          11銘柄       0.22                0.23
     ノルウェー・クローネ                   国債証券           9銘柄       0.21                0.21
     ポーランド・ズロチ                   国債証券          13銘柄
                                          0.43                0.44
     マレーシア・リンギット                   国債証券          28銘柄       0.54                0.55
     メキシコ・ペソ                   国債証券          15銘柄       0.84                0.84
     ユーロ                   国債証券          359銘柄       33.40                33.71
    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
    ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド

    貸借対照表
                                                      (単位:円)
                                             2022年12月20日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                             2,645,398,186
        金銭信託                                              76,269,701
        コール・ローン                                             7,354,961,729
        株式                                           530,189,806,408
        投資証券                                            12,197,642,364
        未収入金                                              239,883,549
        未収配当金                                              501,379,945
                                                     8,370,560,104
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                           561,575,901,986
       資産合計                                             561,575,901,986
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                              736,111,178
        未払金                                              240,076,711
        未払解約金                                              429,566,863
                                                         7,184
        その他未払費用
        流動負債合計                                             1,405,761,936
       負債合計                                              1,405,761,936
     純資産の部
       元本等
        元本                                           195,884,516,034
        剰余金
                                                    364,285,624,016
          剰余金又は欠損金(△)
        元本等合計                                           560,170,140,050
       純資産合計                                             560,170,140,050
     負債純資産合計                                              561,575,901,986
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                      自 2022年1月11日
              項目
                                      至 2022年12月20日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     2.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法                 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                         為替予約取引

                         個別法に基づき、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の
                         仲値で評価しております。
     3.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
                         金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
                         ては入金時に計上しております。
     4.   その他財務諸表作成のための基礎                 外貨建取引等の処理基準

         となる事項                 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
                         第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    (貸借対照表に関する注記)

                      項目                        2022年12月20日現在
     1.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          178,309,560,203円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           48,532,675,399円
        同期中一部解約元本額                                           30,957,719,568円
        元本の内訳
        ファンド名
        DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)                                            822,037,069円
        DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)                                           3,723,708,985円
        DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)                                           3,205,462,590円
        ニッセイ外国株式インデックスSA(適格機関投資家限定)                                           2,052,486,227円
        ニッセイインデックスバランス(債券重視型)SA(適格機関投資家限                                             1,400,421円
        定)
        ニッセイインデックスバランス(標準型)SA(適格機関投資家限定)                                             6,805,644円
        ニッセイインデックスバランス(成長型)SA(適格機関投資家限定)                                             7,400,537円
        ニッセイ外国株式インデックスファンドⅡ(適格機関投資家限定)                                            644,238,465円
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド                                          144,408,213,043円
        DCニッセイ外国株式インデックス                                           33,931,490,127円
        <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド                                           2,125,403,981円
        (4資産均等型)
        DCニッセイターゲットデートファンド2055                                            299,775,264円
        DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型)                                            178,834,346円
        DCニッセイターゲットデートファンド2045                                            342,211,221円
        DCニッセイターゲットデートファンド2035                                            625,220,647円
        DCニッセイターゲットデートファンド2025                                             16,868,522円
        <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド                                             89,243,784円
        (6資産均等型)
        ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式)                                             6,511,907円
        ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート)                                             8,993,093円
        ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券)                                             3,864,532円
        <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド                                             21,172,042円
        (8資産均等型)
        DCニッセイターゲットデートファンド2060                                            219,121,500円
                                                    144,812,171円
        DCニッセイターゲットデートファンド2050
        DCニッセイターゲットデートファンド2040                                            312,177,684円
        DCニッセイターゲットデートファンド2030                                            221,778,338円
        ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド2020-02(適                                            195,601,380円
        格機関投資家限定)
        <購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バス                                            200,716,746円
        ケット)
        ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド2020-09(適                                            196,996,913円
        格機関投資家限定)
        ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド2021-01(適                                            193,061,557円
        格機関投資家限定)
        ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド2021-05(適                                            193,026,421円
        格機関投資家限定)
        ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド2021-08(適                                            173,795,704円
        格機関投資家限定)
        ニッセイ先進国株式インデックス(為替ヘッジあり)(ラップ専用)                                             30,375,295円
        ニッセイ先進国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ラップ専用)                                           1,240,569,742円
        FWニッセイ先進国株インデックス                                             24,803,284円
        DCニッセイターゲットデートファンド2065                                             16,336,852円
        計                                          195,884,516,034円
     2.   受益権の総数                                          195,884,516,034口

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
                                      自 2022年1月11日
              項目
                                      至 2022年12月20日
     1.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証
                         券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価
                         証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としておりま
                         す。
     2.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変
                         動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                         及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
                         及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用
                         対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率
                         的な運用に資する事を目的として行っており、株価及び為替相場の変動に
                         よるリスクを有しております。
     3.   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同

                         施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を
                         定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま
                         す。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リ
                         スク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は
                         速やかに対応できる体制となっております。
    2.金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2022年12月20日現在
     1.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券

                         「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
                         (2)デリバティブ取引
                         「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
                         (3)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
                         間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
                         価額によっております。
     3.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

         ついての補足説明                 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                         た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額ま
                         たは計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスク
                         の大きさを示すものではありません。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
                                      2022年12月20日現在
                                        当期間の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額(円)
     株式                                              △17,743,652,091
     投資証券                                               △319,002,480
     合計                                              △18,062,654,571
    (注)「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの
        期間(2022年11月22日から2022年12月20日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)

    通貨関連
                                      2022年12月20日現在
                          契約額等(円)                  時価(円)        評価損益(円)
              種類
                                     うち
                                    1年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        買建                   6,148,256,650              -    6,063,483,440         △84,773,210
          アメリカ・ドル                4,181,301,375              -    4,135,747,080         △45,554,295
          イギリス・ポンド                  631,246,864             -     613,568,960        △17,677,904
          ユーロ                1,335,708,411              -    1,314,167,400         △21,541,011
     合計                      6,148,256,650              -    6,063,483,440         △84,773,210
    (注)為替予約取引
        時価の算定方法
        国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物
        相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該
        日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の
        仲値によって評価しております。
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    株式関連
                                     2022年12月20日現在
                         契約額等(円)                  時価(円)        評価損益(円)
             種類
                                    うち
                                    1年超
     市場取引
       先物取引
        買建                  17,450,622,936              -   16,799,284,968         △651,337,968
     合計                     17,450,622,936              -   16,799,284,968         △651,337,968
    (注)株価指数先物取引
        1.時価の算定方法
        株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
        原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        2.株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
        3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
    (関連当事者との取引に関する注記)

    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)

                                      2022年12月20日現在
     1口当たり純資産額                                                  2.8597円
     (1万口当たり純資産額)                                                 (28,597円)
    附属明細表

    第1 有価証券明細表
    (1)株式
                                                   2022年12月20日現在
                                         評価額
        通貨           銘柄          株式数                          備考
                                    単価         金額
              3M  CO
                             47,950       122.130         5,856,133.50
     アメリカ・ドル
              ABBOTT    LABORATORIES
                             151,725       106.590         16,172,367.75
              ABBVIE    INC
                             153,215       161.490         24,742,690.35
              ABIOMED    INC
                              3,919      381.300         1,494,314.70
              ACCENTURE     PLC
                             54,780       255.400         13,990,812.00
              ACTIVISION      BLIZZARD     INC
                             67,807       75.990         5,152,653.93
              ADOBE   INC
                             40,521       328.760         13,321,683.96
              ADVANCE    AUTO   PARTS
                              5,201      140.900          732,820.90
              ADVANCED     MICRO   DEVICES
                             139,863        64.590         9,033,751.17
              INC
              AERCAP    HOLDINGS     NV
                             11,689       56.710          662,883.19
              AES  CORP
                             57,973       28.200         1,634,838.60
              AFFIRM    HOLDINGS     INC
                             16,953        9.480         160,714.44
              AFLAC   INC
                             51,828       68.920         3,571,985.76
              AGILENT    TECHNOLOGIES       INC
                             25,637       146.950         3,767,357.15
              AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS
                             19,245       313.720         6,037,541.40
              INC
              AIRBNB    INC-CLASS     A
                             32,834       85.930         2,821,425.62
              AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC
                             13,783       84.070         1,158,736.81
              ALBEMARLE     CORP
                             10,145       233.340         2,367,234.30
              ALCOA   CORP
                             15,506       42.320          656,213.92
                                349/471

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              ALIGN   TECHNOLOGY      INC
                              6,404      198.760         1,272,859.04
              ALLEGION     PLC
                              7,696      104.570          804,770.72
              ALLIANT    ENERGY    CORP
                             21,750       54.290         1,180,807.50
              ALLSTATE     CORP
                             23,372       130.990         3,061,498.28
              ALLY   FINANCIAL     INC
                             26,275       23.470          616,674.25
              ALNYLAM    PHARMACEUTICALS
                             10,426       234.070         2,440,413.82
              INC
              ALPHABET     INC-CL    A
                             519,306        88.440        45,927,422.64
              ALPHABET     INC-CL     C 
                             480,673        89.150        42,851,997.95
              ALTRIA    GROUP   INC
                             156,093        46.380         7,239,593.34
              AMAZON.COM      INC
                             794,408        84.920        67,461,127.36
              AMCOR   PLC
                             130,583        12.020         1,569,607.66
              AMEREN    CORPORATION
                             22,427       87.300         1,957,877.10
              AMERICAN     ELECTRIC     POWER
                             44,573       94.000         4,189,862.00
              CO  INC
              AMERICAN     EXPRESS    CO
                             55,231       145.010         8,009,047.31
              AMERICAN     FINANCIAL     GROUP
                              6,190      132.430          819,741.70
              INC
              AMERICAN     INTERNATIONAL
                             65,497       61.470         4,026,100.59
              GROUP
              AMERICAN     WATER   WORKS   CO
                             15,725       151.480         2,382,023.00
              INC
              AMERIPRISE      FINANCIAL     INC
                              9,324      306.570         2,858,458.68
              AMERISOURCEBERGEN         CORP
                             13,547       167.220         2,265,329.34
              AMETEK    INC
                             19,974       136.980         2,736,038.52
              AMGEN   INC
                             46,359       265.700         12,317,586.30
              AMPHENOL     CORP-CL    A
                             51,767       75.950         3,931,703.65
              ANALOG    DEVICES    INC
                             44,658       165.140         7,374,822.12
              ANSYS   INC
                              7,525      235.400         1,771,385.00
              AON  PLC
                             18,262       297.060         5,424,909.72
              APA  CORP
                             28,083       43.840         1,231,158.72
              APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT
                             34,759       62.330         2,166,528.47
              INC
              APPLE   INC
                            1,392,345        132.370        184,304,707.65
              APPLIED    MATERIALS     INC
                             74,513       103.990         7,748,606.87
              APTIV   PLC
                             23,479       93.110         2,186,129.69
              ARAMARK                20,450       41.000          838,450.00
              ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD
                             31,857       60.540         1,928,622.78
              ARCHER-DANIELS-MIDLAND
                             48,540       92.650         4,497,231.00
              CO
              ARES   MANAGEMENT      CORP   - A
                             13,435       66.570          894,367.95
              ARISTA    NETWORKS     INC
                             21,080       122.550         2,583,354.00
              ARROW   ELECTRONICS      INC
                              5,441      101.900          554,437.90
              ARTHUR    J GALLAGHER     & CO
                             18,206       185.090         3,369,748.54
              ASPEN   TECHNOLOGY      INC
                              2,522      199.970          504,324.34
              ASSURANT     INC
                              4,620      122.950          568,029.00
              AT&T   INC
                             617,490        17.860        11,028,371.40
              ATMOS   ENERGY    CORP
                             12,200       113.480         1,384,456.00
              AUTODESK     INC
                             18,832       188.540         3,550,585.28
                                350/471


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              AUTOMATIC     DATA
                             36,046       245.060         8,833,432.76
              PROCESSING      INC
              AUTOZONE     INC
                              1,687     2,379.170          4,013,659.79
              AVANTOR    INC
                             58,540       20.300         1,188,362.00
              AVERY   DENNISON     CORP
                              7,039      176.480         1,242,242.72
              BAKER   HUGHES    COMPANY
                             87,862       28.260         2,482,980.12
              BALL   CORP
                             27,275       50.610         1,380,387.75
              BANK   OF  AMERICA    CORP
                             626,260        32.060        20,077,895.60
              BANK   OF  NEW  YORK   MELLON
                             66,493       44.170         2,936,995.81
              CORP
              BATH   & BODY   WORKS   INC
                             19,588       40.340          790,179.92
              BAXTER    INTERNATIONAL       INC
                             43,813       49.950         2,188,459.35
              BECTON    DICKINSON     & CO
                             24,735       248.460         6,145,658.10
              BENTLEY    SYSTEMS    INC-
                             16,763       37.100          621,907.30
              CLASS   B
              BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-
                             112,814       300.030         33,847,584.42
              CL  B
              BEST   BUY  CO  INC
                             17,499       79.800         1,396,420.20
              BILL.COM     HOLDINGS     INC
                              8,176      106.170          868,045.92
              BIO-RAD    LABORATORIES-CL
                              1,929      401.820          775,110.78
              A
              BIO-TECHNE      CORP
                             13,528       80.790         1,092,927.12
              BIOGEN    INC
                             12,559       284.380         3,571,528.42
              BIOMARIN     PHARMACEUTICAL
                             16,097       106.610         1,716,101.17
              INC
              BLACK   KNIGHT    INC
                             13,576       58.300          791,480.80
              BLACKROCK     INC
                             13,045       692.470         9,033,271.15
              BLACKSTONE      INC
                             60,708       73.480         4,460,823.84
              BLOCK   INC
                             45,897       60.440         2,774,014.68
              BOEING    CO
                             48,904       185.680         9,080,494.72
              BOOKING    HOLDINGS     INC
                              3,440     1,931.440          6,644,153.60
              BOOZ   ALLEN   HAMILTON
                             11,456       103.630         1,187,185.28
              HOLDINGS
              BORGWARNER      INC
                             20,661       40.620          839,249.82
              BOSTON    SCIENTIFIC      CORP
                             124,111        45.800         5,684,283.80
              BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO
                             185,152        73.160        13,545,720.32
              BROADCOM     INC
                             35,004       549.630         19,239,248.52
              BROADRIDGE      FINANCIAL
                             10,219       133.210         1,361,272.99
              SOLUTIO
              BROWN   & BROWN   INC
                             20,664       55.410         1,144,992.24
              BROWN-FORMAN       CORP   -CL  B
                             26,904       65.460         1,761,135.84
              BUNGE   LIMITED
                             13,075       96.190         1,257,684.25
              BURLINGTON      STORES    INC
                              5,673      187.640         1,064,481.72
              C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE
                             11,041       93.510         1,032,443.91
              INC
              CADENCE    DESIGN    SYSTEMS
                             23,672       160.950         3,810,008.40
              INC
              CAESARS    ENTERTAINMENT
                             18,562       45.040          836,032.48
              INC
                                351/471


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              CAMPBELL     SOUP   CO
                             18,259       56.830         1,037,658.97
              CAPITAL    ONE  FINANCIAL
                             33,131       87.870         2,911,220.97
              CORP
              CARDINAL     HEALTH    INC
                             23,767       79.340         1,885,673.78
              CARLISLE     COS  INC
                              4,473      237.310         1,061,487.63
              CARLYLE    GROUP   INC/THE
                             16,733       28.510          477,057.83
              CARMAX    INC
                             13,777       58.090          800,305.93
              CARNIVAL     CORP
                             86,118        8.090         696,694.62
              CARRIER    GLOBAL    CORP
                             72,912       41.500         3,025,848.00
              CATALENT     INC
                             14,762       43.880          647,756.56
              CATERPILLAR      INC
                             45,753       232.290         10,627,964.37
              CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC
                              9,222      123.260         1,136,703.72
              CBRE   GROUP   INC
                             27,754       75.010         2,081,827.54
              CDW  CORP/DE
                             11,769       178.330         2,098,765.77
              CELANESE     CORP-SERIES      A
                              9,288      100.980          937,902.24
              CENTENE    CORP
                             49,528       81.420         4,032,569.76
              CENTERPOINT      ENERGY    INC
                             54,691       29.980         1,639,636.18
              CENTURYLINK      INC
                             80,597        5.290         426,358.13
              CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC
                             11,984       63.140          756,669.76
              CF  INDUSTRIES      HOLDINGS
                             17,227       92.720         1,597,287.44
              INC
              CHARLES    RIVER
                              4,393      216.530          951,216.29
              LABORATORIES
              CHARLES    SCHWAB    CORP
                             126,018        78.260         9,862,168.68
              CHARTER    COMMUNICATIONS-
                              9,737      306.160         2,981,079.92
              CL  A
              CHECK   POINT   SOFTWARE
                              8,698      127.480         1,108,821.04
              TECHNOLOGIES
              CHENIERE     ENERGY    INC
                             19,494       152.270         2,968,351.38
              CHESAPEAKE      ENERGY    CORP
                              8,793       95.940          843,600.42
              CHEVRON    CORP
                             161,135       169.880         27,373,613.80
              CHEWY   INC  - CLASS   A
                              8,092       40.600          328,535.20
              CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL
                              2,406     1,414.980          3,404,441.88
              INC
              CHUBB   LTD
                             36,168       211.960         7,666,169.28
              CHURCH    & DWIGHT    CO  INC
                             21,065       79.890         1,682,882.85
              CIGNA   CORP
                             26,462       330.780         8,753,100.36
              CINCINNATI      FINANCIAL
                             13,041       100.940         1,316,358.54
              CORP
              CINTAS    CORP
                              7,866      443.510         3,488,649.66
              CISCO   SYSTEMS    INC
                             358,677        47.400        17,001,289.80
              CITIGROUP     INC
                             167,719        43.930         7,367,895.67
              CITIZENS     FINANCIAL     GROUP
                             42,704       38.200         1,631,292.80
              CLARIVATE     PLC
                             26,630        8.050         214,371.50
              CLEVELAND-CLIFFS         INC
                             44,732       14.320          640,562.24
              CLOROX    CO
                             10,708       144.810         1,550,625.48
              CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A
                             22,058       45.070          994,154.06
              CME  GROUP   INC
                             31,188       170.680         5,323,167.84
              CMS  ENERGY    CORP
                             25,322       61.580         1,559,328.76
                                352/471


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              COCA-COLA     CO
                             356,149        62.840        22,380,403.16
              COCA-COLA     EUROPACIFIC
                             17,858       53.980          963,974.84
              PARTNERS     PLC
              COGNEX    CORP
                             14,983       46.780          700,904.74
              COGNIZANT     TECHNOLOGY
                             44,709       54.980         2,458,100.82
              SOLUTIONS     CORP
              COINBASE     GLOBAL    INC  -
                             10,682       35.170          375,685.94
              CLASS   A
              COLGATE-PALMOLIVE         CO
                             68,735       77.980         5,359,955.30
              COMCAST    CORP
                             381,403        33.980        12,960,073.94
              CONAGRA    BRANDS    INC
                             41,731       38.130         1,591,203.03
              CONOCOPHILLIPS               110,259       110.440         12,177,003.96
              CONSOLIDATED       EDISON    INC
                             30,770       94.850         2,918,534.50
              CONSTELLATION       BRANDS
                             13,840       230.290         3,187,213.60
              INC-A
              CONSTELLATION       ENERGY
                             28,303       87.730         2,483,022.19
              COOPER    COS  INC/THE
                              4,275      316.260         1,352,011.50
              COPART    INC
                             36,971       60.310         2,229,721.01
              CORNING    INC
                             69,858       31.750         2,217,991.50
              CORTEVA    INC
                             62,439       58.300         3,640,193.70
              COSTAR    GROUP   INC
                             34,315       77.160         2,647,745.40
              COSTCO    WHOLESALE     CORP
                             38,350       458.630         17,588,460.50
              COTERRA    ENERGY    INC
                             68,845       24.310         1,673,621.95
              CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC
                             17,589       108.090         1,901,195.01
              - A
              CROWN   HOLDINGS     INC
                             10,550       80.000          844,000.00
              CSX  CORP
                             187,633        31.180         5,850,396.94
              CUMMINS    INC
                             12,244       237.190         2,904,154.36
              CVS  HEALTH    CORP
                             113,758        95.050        10,812,697.90
              CYBERARK     SOFTWARE
                              3,562      127.630          454,618.06
              LTD/ISRAEL
              DANAHER    CORP
                             59,861       258.720         15,487,237.92
              DARDEN    RESTAURANTS      INC
                             10,613       138.450         1,469,369.85
              DARLING    INTERNATIONAL
                             13,818       59.660          824,381.88
              INC
              DATADOG    INC  - CLASS   A
                             21,419       76.050         1,628,914.95
              DAVITA    INC
                              4,747       72.270          343,065.69
              DEERE   & CO
                             25,161       432.670         10,886,409.87
              DELL   TECHNOLOGIES       -C
                             22,897       39.000          892,983.00
              DELTA   AIR  LINES   INC
                             13,508       32.920          444,683.36
              DENTSPLY     SIRONA    INC
                             18,860       30.600          577,116.00
              DEVON   ENERGY    CORPORATION
                             53,714       59.260         3,183,091.64
              DEXCOM    INC
                             34,000       112.230         3,815,820.00
              DIAMONDBACK      ENERGY    INC
                             14,599       133.580         1,950,134.42
              DISCOVER     FINANCIAL
                             23,656       95.170         2,251,341.52
              SERVICES
              DISH   NETWORK    CORP
                             21,069       13.870          292,227.03
              DOCUSIGN     INC
                             17,270       54.220          936,379.40
              DOLLAR    GENERAL    CORP
                             19,555       242.440         4,740,914.20
                                353/471


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              DOLLAR    TREE   INC
                             19,410       139.420         2,706,142.20
              DOMINION     ENERGY    INC
                             72,232       59.250         4,279,746.00
              DOMINO'S     PIZZA   INC
                              3,099      356.330         1,104,266.67
              DOORDASH     INC  - A
                             20,238       51.440         1,041,042.72
              DOVER   CORP
                             12,407       132.380         1,642,438.66
              DOW  INC
                             62,201       49.330         3,068,375.33
              DR  HORTON    INC
                             28,468       88.090         2,507,746.12
              DROPBOX    INC-CLASS     A
                             23,795       22.380          532,532.10
              DTE  ENERGY    COMPANY
                             16,897       115.180         1,946,196.46
              DUKE   ENERGY    CORP
                             66,817       100.230         6,697,067.91
              DUPONT    DE  NEMOURS    INC
                             43,419       67.560         2,933,387.64
              DYNATRACE     INC
                             17,404       37.170          646,906.68
              EASTMAN    CHEMICAL     COMPANY
                             10,618       80.710          856,978.78
              EATON   CORP   PLC
                             34,524       154.500         5,333,958.00
              EBAY   INC
                             47,480       41.340         1,962,823.20
              ECOLAB    INC
                             22,282       141.210         3,146,441.22
              EDISON    INTERNATIONAL
                             33,226       64.950         2,158,028.70
              EDWARDS    LIFESCIENCES
                             53,570       73.430         3,933,645.10
              CORP
              ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC
                             37,212       11.850          440,962.20
              ELECTRONIC      ARTS   INC
                             24,079       120.790         2,908,502.41
              ELEVANCE     HEALTH,    INC
                             20,786       502.890         10,453,071.54
              ELI  LILLY   & CO
                             69,983       357.780         25,038,517.74
              EMERSON    ELECTRIC     CO
                             51,344       94.580         4,856,115.52
              ENPHASE    ENERGY    INC
                             11,740       305.010         3,580,817.40
              ENTEGRIS     INC
                             12,899       64.410          830,824.59
              ENTERGY    CORP
                             17,719       113.140         2,004,727.66
              EOG  RESOURCES     INC
                             50,716       125.530         6,366,379.48
              EPAM   SYSTEMS    INC
                              4,958      328.570         1,629,050.06
              EQT  CORP
                             28,840       36.110         1,041,412.40
              EQUIFAX    INC
                             10,591       191.170         2,024,681.47
              EQUITABLE     HOLDINGS     INC
                             32,262       28.480          918,821.76
              ERIE   INDEMNITY     COMPANY-
                              2,205      271.400          598,437.00
              CL  A
              ESSENTIAL     UTILITIES     INC
                             21,888       46.610         1,020,199.68
              ESTEE   LAUDER    COS  INC
                             20,010       236.240         4,727,162.40
              ETSY   INC
                             10,948       125.910         1,378,462.68
              EVEREST    RE  GROUP   LTD
                              3,398      322.380         1,095,447.24
              EVERGY    INC
                             19,983       61.690         1,232,751.27
              EVERSOURCE      ENERGY
                             30,105       82.830         2,493,597.15
              EXACT   SCIENCES     CORP
                             15,510       50.000          775,500.00
              EXELON    CORP
                             85,794       41.770         3,583,615.38
              EXPEDIA    GROUP   INC
                             13,067       85.260         1,114,092.42
              EXPEDITORS      INTERNATIONAL
                             14,443       108.010         1,559,988.43
              WASHINGTON      INC
              EXXON   MOBIL   CORP
                             361,124       105.170         37,979,411.08
              F5  INC
                              5,122      141.720          725,889.84
              FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS
                              3,290      419.900         1,381,471.00
              INC
                                354/471


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              FAIR   ISAAC   CORP
                              2,186      585.650         1,280,230.90
              FASTENAL     CO
                             49,701       47.750         2,373,222.75
              FEDEX   CORP
                             21,570       168.780         3,640,584.60
              FERGUSON     PLC
                             17,974       125.390         2,253,759.86
              FIDELITY     NATIONAL
                             22,501       36.400          819,036.40
              FINANCIAL
              FIDELITY     NATIONAL
                             52,735       67.350         3,551,702.25
              INFORMATION
              FIFTH   THIRD   BANCORP
                             59,195       31.650         1,873,521.75
              FIRST   CITIZENS     BCSHS   -CL
                              1,032      730.180          753,545.76
              A
              FIRST   HORIZON    NATIONAL
                             46,867       24.420         1,144,492.14
              CORP
              FIRST   REPUBLIC     BANK/CA
                             15,816       119.480         1,889,695.68
              FIRST   SOLAR   INC
                              8,305      156.770         1,301,974.85
              FIRSTENERGY      CORP
                             47,198       41.010         1,935,589.98
              FISERV    INC
                             52,756       98.670         5,205,434.52
              FLEETCOR     TECHNOLOGIES
                              6,182      178.960         1,106,330.72
              INC
              FMC  CORP
                             10,988       122.760         1,348,886.88
              FORD   MOTOR   CO
                             341,915        11.690         3,996,986.35
              FORTINET     INC
                             57,967       49.980         2,897,190.66
              FORTIVE    CORP
                             29,370       63.610         1,868,225.70
              FORTUNE    BRANDS
                             11,199       55.150          617,624.85
              INNOVATIONS,       INC
              FOX  CORP   - CLASS   A
                             24,948       29.490          735,716.52
              FOX  CORP-   CLASS   B
                             14,236       27.630          393,340.68
              FRANKLIN     RESOURCES     INC
                             25,769       25.780          664,324.82
              FREEPORT-MCMORAN         INC
                             123,377        37.360         4,609,364.72
              FUTU   HOLDINGS     LTD-ADR
                              5,206       64.710          336,880.26
              GARMIN    LTD
                             13,350       90.300         1,205,505.00
              GARTNER    INC
                              6,849      339.060         2,322,221.94
              GEN  DIGITAL    INC
                             51,905       21.580         1,120,109.90
              GENERAC    HOLDINGS     INC
                              5,484       91.730          503,047.32
              GENERAL    DYNAMICS     CORP
                             20,222       244.300         4,940,234.60
              GENERAL    ELECTRIC     CO
                             95,145       78.060         7,427,018.70
              GENERAL    MILLS   INC
                             51,512       87.120         4,487,725.44
              GENERAL    MOTORS    CO
                             119,890        35.420         4,246,503.80
              GENUINE    PARTS   CO
                             12,250       175.870         2,154,407.50
              GILEAD    SCIENCES     INC
                             108,578        86.420         9,383,310.76
              GLOBAL    PAYMENTS     INC
                             24,060       93.130         2,240,707.80
              GLOBE   LIFE   INC
                              8,067      117.860          950,776.62
              GODADDY    INC  - CLASS   A
                             13,664       73.130          999,248.32
              GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC
                             29,547       344.610         10,182,191.67
              GRAB   HOLDINGS     LTD  - CL  A
                             116,128        3.010         349,545.28
              HALLIBURTON      CO
                             78,561       36.060         2,832,909.66
              HARTFORD     FINANCIAL
                             27,769       73.660         2,045,464.54
              SERVICES     GROUP   INC
              HASBRO    INC
                             11,434       55.910          639,274.94
                                355/471


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              HCA  HEALTHCARE      INC
                             19,866       238.670         4,741,418.22
              HEICO   CORP
                              3,780      149.440          564,883.20
              HEICO   CORP-CLASS      A
                              6,314      115.450          728,951.30
              HENRY   SCHEIN    INC
                             11,755       80.690          948,510.95
              HERSHEY    CO/THE
                             12,724       234.890         2,988,740.36
              HESS   CORP
                             24,230       133.630         3,237,854.90
              HEWLETT    PACKARD
                             112,179        15.480         1,736,530.92
              ENTERPRIS
              HF  SINCLAIR     CORP
                             14,020       49.730          697,214.60
              HILTON    WORLDWIDE
                             23,817       129.900         3,093,828.30
              HOLDINGS     IN
              HOLOGIC    INC
                             21,645       73.310         1,586,794.95
              HOME   DEPOT   INC
                             88,695       317.330         28,145,584.35
              HONEYWELL     INTERNATIONAL
                             58,408       209.410         12,231,219.28
              INC
              HONGKONG     LAND   HOLDINGS
                             98,900        4.580         452,962.00
              LTD
              HORIZON    PHARMA    PLC
                             18,919       112.970         2,137,279.43
              HORMEL    FOODS   CORP
                             26,129       45.490         1,188,608.21
              HOWMET    AEROSPACE     INC
                             32,526       37.580         1,222,327.08
              HP  INC
                             89,353       26.560         2,373,215.68
              HUBBELL    INC
                              4,661      236.780         1,103,631.58
              HUBSPOT    INC
                              3,946      287.520         1,134,553.92
              HUMANA    INC
                             10,964       504.840         5,535,065.76
              HUNTINGTON      BANCSHARES
                             124,783        13.690         1,708,279.27
              INC
              HUNTINGTON      INGALLS
                              3,451      229.570          792,246.07
              INDUSTRIE
              IDEX   CORP
                              6,584      226.270         1,489,761.68
              IDEXX   LABORATORIES       INC
                              7,187      402.170         2,890,395.79
              ILLINOIS     TOOL   WORKS   INC
                             26,868       217.290         5,838,147.72
              ILLUMINA     INC
                             13,624       191.590         2,610,222.16
              INCYTE    CORP
                             16,454       80.590         1,326,027.86
              INGERSOLL-RAND        INC
                             35,073       51.070         1,791,178.11
              INSULET    CORP
                              6,030      294.290         1,774,568.70
              INTEL   CORP
                             355,616        26.790         9,526,952.64
              INTERCONTINENTAL
                             48,408       100.280         4,854,354.24
              EXCHANGE     INC
              INTERNATIONAL       BUSINESS
                             78,327       138.870         10,877,270.49
              MACHINES     CORP
              INTERNATIONAL       FLAVORS    &
                             22,219       101.660         2,258,783.54
              FRAGRANCES      INC
              INTERNATIONAL       PAPER   CO
                             29,900       34.920         1,044,108.00
              INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS
                             33,786       32.170         1,086,895.62
              INC
              INTUIT    INC
                             23,201       383.520         8,898,047.52
              INTUITIVE     SURGICAL     INC
                             30,905       261.010         8,066,514.05
              INVESCO    LTD
                             28,975       18.100          524,447.50
              IQVIA   HOLDINGS     INC
                             16,175       199.840         3,232,412.00
                                356/471


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              JACK   HENRY   & ASSOCIATES
                              6,330      175.370         1,110,092.10
              INC
              JACOBS    SOLUTIONS     INC
                             11,041       118.520         1,308,579.32
              JARDINE    MATHESON     HLDGS
                             13,800       50.400          695,520.00
              LTD
              JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC
                              5,457      156.380          853,365.66
              JB  HUNT   TRANSPORT
                              7,525      179.530         1,350,963.25
              SERVICES     INC
              JM  SMUCKER    CO
                              9,210      155.820         1,435,102.20
              JOHNSON    & JOHNSON
                             227,838       175.480         39,981,012.24
              JOHNSON    CONTROLS
                             59,776       63.460         3,793,384.96
              INTERNATIONAL       PLC
              JPMORGAN     CHASE   & CO
                             254,026       130.060         33,038,621.56
              JUNIPER    NETWORKS     INC
                             27,993       31.670          886,538.31
              KELLOGG    CO
                             22,064       71.510         1,577,796.64
              KEURIG    DR  PEPPER    INC
                             67,675       36.320         2,457,956.00
              KEYCORP                80,202       16.650         1,335,363.30
              KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN
                             15,508       171.380         2,657,761.04
              KIMBERLY-CLARK        CORP
                             29,343       135.660         3,980,671.38
              KINDER    MORGAN    INC
                             176,915        17.510         3,097,781.65
              KKR  & CO  INC  -A
                             48,359       46.000         2,224,514.00
              KLA  CORPORATION
                             12,300       383.660         4,719,018.00
              KNIGHT-SWIFT
                             13,997       52.360          732,882.92
              TRANSPORTATION
              KRAFT   HEINZ   CO/THE
                             63,728       40.110         2,556,130.08
              KROGER    CO
                             58,650       44.400         2,604,060.00
              L3HARRIS     TECHNOLOGIES
                             16,553       205.550         3,402,469.15
              INC
              LABORATORY      CORP   OF
                              7,795      229.010         1,785,132.95
              AMERICA    HOLDINGS
              LAM  RESEARCH     CORP
                             11,873       438.690         5,208,566.37
              LAMB   WESTON    HOLDING    INC
                             12,532       87.110         1,091,662.52
              LAS  VEGAS   SANDS   CORP
                             29,734       46.360         1,378,468.24
              LEAR   CORP
                              5,240      123.430          646,773.20
              LEIDOS    HOLDINGS     INC
                             11,265       104.450         1,176,629.25
              LENNAR    CORP-CL    A
                             22,069       90.100         1,988,416.90
              LENNOX    INTERNATIONAL       INC
                              2,785      244.880          681,990.80
              LIBERTY    BROADBAND-C
                             10,907       69.560          758,690.92
              LIBERTY    GLOBAL    PLC-A
                             11,828       18.410          217,753.48
              LIBERTY    GLOBAL    PLC-
                             27,120       18.750          508,500.00
              SERIES     C 
              LIBERTY    MEDIA   COR-
                              6,171       38.590          238,138.89
              SIRIUSXM     A
              LIBERTY    MEDIA   COR-
                             14,710       38.500          566,335.00
              SIRIUSXM      C 
              LIBERTY    MEDIA   GROUP-C
                             17,030       58.400          994,552.00
              LINCOLN    NATIONAL     CORP
                             13,990       29.240          409,067.60
              LINDE   PLC
                             43,225       327.050         14,136,736.25
              LIVE   NATION    INC
                             14,885       68.390         1,017,985.15
                                357/471


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              LKQ  CORP
                             22,500       52.730         1,186,425.00
              LOCKHEED     MARTIN    CORP
                             20,663       481.790         9,955,226.77
              LOEWS   CORP
                             17,755       54.950          975,637.25
              LOWE'S    COS  INC
                             53,747       203.170         10,919,777.99
              LPL  FINANCIAL     HOLDINGS
                              6,896      209.150         1,442,298.40
              INC
              LUCID   GROUP   INC
                             36,879        7.230         266,635.17
              LULULEMON     ATHLETICA     INC
                             10,064       316.920         3,189,482.88
              LYONDELLBASELL        INDU-CL    A
                             22,538       80.300         1,809,801.40
              M&T  BANK   CORP
                             15,245       140.650         2,144,209.25
              MARATHON     OIL  CORP
                             58,205       27.030         1,573,281.15
              MARATHON     PETROLEUM     CORP
                             43,062       111.070         4,782,896.34
              MARKEL    CORP
                              1,180     1,260.230          1,487,071.40
              MARKETAXESS      HOLDINGS     INC
                              3,261      271.480          885,296.28
              MARRIOTT     INTERNATIONAL
                             23,916       151.370         3,620,164.92
              INC
              MARSH   & MCLENNAN     COS  INC
                             43,227       163.730         7,077,556.71
              MARTIN    MARIETTA
                              5,431      340.850         1,851,156.35
              MATERIALS
              MARVELL    TECHNOLOGY      INC
                             73,917       38.400         2,838,412.80
              MASCO   CORP
                             19,574       46.960          919,195.04
              MASIMO    CORPORATION
                              4,282      138.720          593,999.04
              MASTERBRAND      INC
                             11,199        8.470          94,855.53
              MASTERCARD      INC-CLASS     A
                             74,768       341.260         25,515,327.68
              MATCH   GROUP   INC
                             24,520       40.370          989,872.40
              MCCORMICK     & CO-NON    VTG
                             21,782       82.840         1,804,420.88
              SHRS
              MCDONALD'S      CORP
                             63,770       265.830         16,951,979.10
              MCKESSON     CORP
                             12,475       375.540         4,684,861.50
              MEDTRONIC     PLC
                             115,182        77.120         8,882,835.84
              MERCADOLIBRE       INC
                              3,932      884.270         3,476,949.64
              MERCK   & CO  INC
                             219,517       109.440         24,023,940.48
              META   PLATFORMS     INC-A
                             197,515       114.480         22,611,517.20
              METLIFE    INC
                             58,456       71.160         4,159,728.96
              METTLER-TOLEDO
                              1,947     1,397.930          2,721,769.71
              INTERNATIONAL
              MGM  MIRAGE
                             26,980       34.220          923,255.60
              MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC
                             47,979       71.480         3,429,538.92
              MICRON    TECHNOLOGY      INC
                             95,456       51.720         4,936,984.32
              MICROSOFT     CORP
                             613,809       240.450        147,590,374.05
              MODERNA    INC
                             28,760       189.890         5,461,236.40
              MOHAWK    INDUSTRIES      INC
                              4,370       95.420          416,985.40
              MOLINA    HEALTHCARE      INC
                              5,033      331.650         1,669,194.45
              MOLSON    COORS   BEVERAGE
                             16,482       51.690          851,954.58
              COMPANY-B
              MONDELEZ     INTERNATIONAL
                             118,767        65.700         7,802,991.90
              INC
              MONGODB    INC
                              5,904      193.360         1,141,597.44
                                358/471


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS
                              3,849      359.010         1,381,829.49
              INC
              MONSTER    BEVERAGE     CORP
                             34,211       100.420         3,435,468.62
              MOODY'S    CORP
                             14,289       278.320         3,976,914.48
              MORGAN    STANLEY
                             111,513        85.550         9,539,937.15
              MOSAIC    CO/THE
                             29,712       44.540         1,323,372.48
              MOTOROLA     SOLUTIONS     INC
                             14,472       254.590         3,684,426.48
              MSCI   INC
                              6,958      461.940         3,214,178.52
              NASDAQ    INC
                             29,867       60.460         1,805,758.82
              NETAPP    INC
                             19,006       59.190         1,124,965.14
              NETFLIX    INC
                             38,507       288.300         11,101,568.10
              NEUROCRINE      BIOSCIENCES
                              8,349      117.930          984,597.57
              INC
              NEWELL    BRANDS    INC
                             34,081       12.760          434,873.56
              NEWMONT    CORP
                             68,598       45.600         3,128,068.80
              NEWS   CORP   - CLASS   A
                             33,206       17.430          578,780.58
              NEXTERA    ENERGY    INC
                             170,225        83.520        14,217,192.00
              NIKE   INC
                             109,503       103.050         11,284,284.15
              NISOURCE     INC
                             35,501       27.050          960,302.05
              NORDSON    CORP
                              4,476      233.400         1,044,698.40
              NORFOLK    SOUTHERN     CORP
                             20,636       247.000         5,097,092.00
              NORTHERN     TRUST   CORP
                             17,159       87.230         1,496,779.57
              NORTHROP     GRUMMAN    CORP
                             12,711       532.520         6,768,861.72
              NOVOCURE     LTD
                              8,210       73.770          605,651.70
              NRG  ENERGY    INC
                             20,367       31.540          642,375.18
              NUCOR   CORP
                             22,628       131.760         2,981,465.28
              NVIDIA    CORP
                             215,722       162.540         35,063,453.88
              NVR  INC
                               270    4,685.200          1,265,004.00
              NXP  SEMICONDUCTORS        NV
                             22,776       160.270         3,650,309.52
              O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC
                              5,481      816.430         4,474,852.83
              OCCIDENTAL      PETROLEUM
                             80,694       62.410         5,036,112.54
              CORP
              OKTA   INC
                             13,151       65.350          859,417.85
              OLD  DOMINION     FREIGHT
                              8,360      290.190         2,425,988.40
              LINE
              OMNICOM    GROUP
                             17,773       77.310         1,374,030.63
              ON  SEMICONDUCTOR
                             37,507       64.150         2,406,074.05
              CORPORATION
              ONEOK   INC
                             38,684       63.370         2,451,405.08
              ORACLE    CORP
                             138,527        80.500        11,151,423.50
              OTIS   WORLDWIDE     CORP
                             36,512       77.870         2,843,189.44
              OVINTIV    INC
                             21,854       49.300         1,077,402.20
              OWENS   CORNING
                              8,288       87.660          726,526.08
              PACCAR    INC
                             30,246       99.110         2,997,681.06
              PACKAGING     CORP   OF
                              8,124      128.610         1,044,827.64
              AMERICA
              PALANTIR     TECHNOLOGIES
                             144,893        6.350         920,070.55
              INC-A
              PALO   ALTO   NETWORKS     INC
                             25,900       150.520         3,898,468.00
                                359/471


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              PARAMOUNT     GLOBAL
                             52,492       16.920          888,164.64
              PARKER    HANNIFIN     CORP
                             11,131       282.700         3,146,733.70
              PAYCHEX    INC
                             28,065       115.520         3,242,068.80
              PAYCOM    SOFTWARE     INC
                              4,418      309.590         1,367,768.62
              PAYLOCITY     HOLDING    CORP
                              3,583      195.610          700,870.63
              PAYPAL    HOLDINGS     INC
                             95,143       68.950         6,560,109.85
              PENTAIR    PLC
                             14,033       43.830          615,066.39
              PEPSICO    INC
                             119,578       181.340         21,684,274.52
              PERKINELMER      INC
                             10,907       138.320         1,508,656.24
              PFIZER    INC
                             486,199        51.360        24,971,180.64
              PG&E   CORP
                             129,371        15.840         2,049,236.64
              PHILIP    MORRIS
                             134,276       100.610         13,509,508.36
              INTERNATIONAL
              PHILLIPS     66
                             41,596       100.610         4,184,973.56
              PINTEREST     INC-   CLASS   A
                             50,517       24.170         1,220,995.89
              PIONEER    NATURAL
                             19,641       218.070         4,283,112.87
              RESOURCES     CO
              PLUG   POWER   INC
                             45,174       12.910          583,196.34
              PNC  FINANCIAL     SERVICES
                             35,526       150.160         5,334,584.16
              GROUP
              POOL   CORP
                              3,419      308.140         1,053,530.66
              PPG  INDUSTRIES      INC
                             20,386       125.630         2,561,093.18
              PPL  CORPORATION
                             64,234       29.110         1,869,851.74
              PRINCIPAL     FINANCIAL
                             21,413       84.310         1,805,330.03
              GROUP
              PROCTER    & GAMBLE    CO
                             206,721       150.400         31,090,838.40
              PROGRESSIVE      CORP
                             50,704       127.070         6,442,957.28
              PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC
                             32,161       97.120         3,123,476.32
              PTC  INC
                              9,680      122.500         1,185,800.00
              PUBLIC    SERVICE
                             43,420       59.360         2,577,411.20
              ENTERPRISE      GP
              PULTE   GROUP   INC
                             19,953       45.080          899,481.24
              QORVO   INC
                              8,924       93.020          830,110.48
              QUALCOMM     INC
                             97,280       112.610         10,954,700.80
              QUANTA    SERVICES     INC
                             12,404       142.360         1,765,833.44
              QUEST   DIAGNOSTICS
                             10,064       151.450         1,524,192.80
              RAYMOND    JAMES   FINANCIAL
                             16,773       105.150         1,763,680.95
              INC
              RAYTHEON     TECHNOLOGIES
                             127,937        97.540        12,478,974.98
              CORP
              REGENERON
                              9,275      721.100         6,688,202.50
              PHARMACEUTICALS
              REGIONS    FINANCIAL     CORP
                             80,215       20.600         1,652,429.00
              REPLIGEN     CORP
                              4,571      162.420          742,421.82
              REPUBLIC     SERVICES     INC
                             19,149       129.650         2,482,667.85
              RESMED    INC
                             12,675       209.150         2,650,976.25
              RIVIAN    AUTOMOTIVE      INC-A
                             27,827       22.030          613,028.81
              ROBERT    HALF
                              9,346       72.070          673,566.22
              INTERNATIONAL       INC
                                360/471


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              ROBLOX    CORP   -CLASS    A
                             30,803       27.190          837,533.57
              ROCKWELL     AUTOMATION      INC
                             10,005       250.660         2,507,853.30
              ROKU   INC
                             10,521       44.500          468,184.50
              ROLLINS    INC
                             19,158       36.940          707,696.52
              ROPER   TECHNOLOGIES       INC
                              9,203      423.350         3,896,090.05
              ROSS   STORES    INC
                             30,323       114.920         3,484,719.16
              ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES
                             19,868       51.470         1,022,605.96
              LTD
              ROYALTY    PHARMA    PLC-   CL  A
                             30,468       39.570         1,205,618.76
              RPM  INTERNATIONAL       INC
                             11,293       98.110         1,107,956.23
              S&P  GLOBAL    INC
                             29,509       335.660         9,904,990.94
              SALESFORCE      INC
                             86,648       129.010         11,178,458.48
              SCHLUMBERGER       LTD
                             122,583        49.830         6,108,310.89
              SEA  LTD-ADR
                             31,347       53.020         1,662,017.94
              SEAGATE    TECHNOLOGY
                             17,111       50.990          872,489.89
              SEAGEN    INC
                             12,035       127.630         1,536,027.05
              SEALED    AIR  CORP
                             12,600       49.990          629,874.00
              SEI  INVESTMENTS      COMPANY
                              9,791       57.850          566,409.35
              SEMPRA    ENERGY
                             27,284       157.280         4,291,227.52
              SENSATA    TECHNOLOGIES
                             13,548       40.440          547,881.12
              HOLDING
              SERVICENOW      INC
                             17,500       382.300         6,690,250.00
              SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE
                             21,340       238.110         5,081,267.40
              SIGNATURE     BANK
                              5,396      114.000          615,144.00
              SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC
                             68,736        5.900         405,542.40
              SKYWORKS     SOLUTIONS     INC
                             13,881       91.680         1,272,610.08
              SMITH   (A.O.)    CORP
                             11,153       56.060          625,237.18
              SNAP   INC  - A
                             96,598        8.190         791,137.62
              SNAP-ON    INC
                              4,596      224.130         1,030,101.48
              SNOWFLAKE     INC-CLASS     A
                             19,316       138.100         2,667,539.60
              SOLAREDGE     TECHNOLOGIES
                              4,824      309.580         1,493,413.92
              INC
              SOUTHERN     CO
                             94,524       68.910         6,513,648.84
              SOUTHWEST     AIRLINES     CO
                             12,500       36.350          454,375.00
              SPLUNK    INC
                             14,119       82.800         1,169,053.20
              SS&C   TECHNOLOGIES
                             20,117       49.940         1,004,642.98
              HOLDINGS
              STANLEY    BLACK   & DECKER
                             12,833       74.790          959,780.07
              INC
              STARBUCKS     CORP
                             99,434       98.300         9,774,362.20
              STATE   STREET    CORP
                             31,723       77.560         2,460,435.88
              STEEL   DYNAMICS     INC
                             15,726       101.540         1,596,818.04
              STERIS    PLC
                              8,662      180.500         1,563,491.00
              STRYKER    CORP
                             29,495       239.030         7,050,189.85
              SVB  FINANCIAL     GROUP
                              5,085      210.390         1,069,833.15
              SYNCHRONY     FINANCIAL
                             41,473       32.380         1,342,895.74
              SYNOPSYS     INC
                             13,231       323.390         4,278,773.09
              SYSCO   CORP
                             43,867       77.910         3,417,677.97
              T ROWE   PRICE   GROUP   INC
                             19,362       109.530         2,120,719.86
                                361/471


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              T-MOBILE     US  INC
                             54,511       141.620         7,719,847.82
              TAKE-TWO     INTERACTIVE
                             14,453       98.590         1,424,921.27
              SOFTWRE
              TARGA   RESOURCES     CORP
                             18,506       69.040         1,277,654.24
              TARGET    CORP
                             39,825       144.650         5,760,686.25
              TE  CONNECTIVITY       LTD
                             27,738       115.540         3,204,848.52
              TELEDYNE     TECHNOLOGIES
                              4,079      390.280         1,591,952.12
              INC
              TELEFLEX     INC
                              4,057      243.350          987,270.95
              TERADYNE     INC
                             13,535       88.400         1,196,494.00
              TESLA,    INC.
                             230,761       149.870         34,584,151.07
              TEVA   PHARMACEUTICAL
                             96,352        8.570         825,736.64
              INDUSTRIES
              TEXAS   INSTRUMENTS      INC
                             79,186       167.610         13,272,365.46
              TEXAS   PACIFIC    LAND   CORP
                               535    2,474.870          1,324,055.45
              TEXTRON    INC
                             18,177       69.280         1,259,302.56
              THERMO    FISHER    SCIENTIFIC
                             33,943       530.170         17,995,560.31
              INC
              TJX  COS  INC
                             100,655        78.090         7,860,148.95
              TOAST   INC-CLASS     A
                             21,340       17.770          379,211.80
              TRACTOR    SUPPLY    COMPANY
                              9,602      211.460         2,030,438.92
              TRADE   DESK   INC/THE    -
                             38,404       44.130         1,694,768.52
              CLASS   A
              TRADEWEB     MARKETS    INC-
                              9,319       61.700          574,982.30
              CLASS   A
              TRANE   TECHNOLOGIES       PLC
                             20,133       168.810         3,398,651.73
              TRANSDIGM     GROUP   INC
                              4,473      602.050         2,692,969.65
              TRANSUNION                16,664       56.390          939,682.96
              TRAVELERS     COS  INC/THE
                             20,489       183.510         3,759,936.39
              TRIMBLE    INC
                             21,443       49.560         1,062,715.08
              TRUIST    FINANCIAL     CORP
                             115,093        41.120         4,732,624.16
              TWILIO    INC  - A
                             15,187       46.310          703,309.97
              TYLER   TECHNOLOGIES       INC
                              3,599      320.050         1,151,859.95
              TYSON   FOODS   INC-CL    A
                             24,939       60.810         1,516,540.59
              U-HAUL    HOLDING    CO
                              8,001       52.600          420,852.60
              UBER   TECHNOLOGIES       INC
                             129,370        24.950         3,227,781.50
              UGI  CORP
                             18,108       36.790          666,193.32
              ULTA   BEAUTY    INC
                              4,422      440.510         1,947,935.22
              UNION   PACIFIC    CORP
                             54,473       206.390         11,242,682.47
              UNITED    PARCEL    SERVICE
                             63,614       178.430         11,350,646.02
              INC
              UNITED    RENTALS    INC
                              6,037      351.250         2,120,496.25
              UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                             81,043       523.600         42,434,114.80
              UNITY   SOFTWARE     INC
                             21,436       27.920          598,493.12
              UNIVERSAL     HEALTH
                              5,660      134.500          761,270.00
              SERVICES     INC
              US  BANCORP
                             122,271        41.950         5,129,268.45
              VAIL   RESORTS    INC
                              3,527      245.900          867,289.30
              VALERO    ENERGY    CORP
                             34,050       119.710         4,076,125.50
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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS
                             12,133       167.280         2,029,608.24
              A
              VERISIGN     INC
                              8,350      200.490         1,674,091.50
              VERISK    ANALYTICS     INC
                             13,583       173.220         2,352,847.26
              VERIZON    COMMUNICATIONS
                             364,222        37.030        13,487,140.66
              INC
              VERTEX    PHARMACEUTICALS
                             22,222       291.590         6,479,712.98
              INC
              VF  CORP
                             28,817       26.050          750,682.85
              VIATRIS    INC
                             104,937        10.910         1,144,862.67
              VISA   INC-CLASS     A SHARES
                             141,683       204.820         29,019,512.06
              VISTRA    CORP
                             32,814       23.860          782,942.04
              VMWARE    INC-CLASS     A
                             18,346       120.820         2,216,563.72
              VULCAN    MATERIALS     CO
                             11,594       175.420         2,033,819.48
              WABTEC    CORP
                             15,043       99.460         1,496,176.78
              WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE
                             63,438       39.320         2,494,382.16
              INC
              WALMART    INC
                             130,526       142.800         18,639,112.80
              WALT   DISNEY    CO
                             157,993        85.780        13,552,639.54
              WARNER    BROS   DISCOVERY
                             199,903        9.250        1,849,102.75
              INC
              WASTE   CONNECTIONS      INC
                             22,307       133.310         2,973,746.17
              WASTE   MANAGEMENT      INC
                             35,815       157.590         5,644,085.85
              WATERS    CORP
                              5,178      337.300         1,746,539.40
              WEBSTER    FINANCIAL     CORP
                             15,146       45.360          687,022.56
              WEC  ENERGY    GROUP   INC
                             27,401       94.240         2,582,270.24
              WELLS   FARGO   & CO
                             328,462        41.820        13,736,280.84
              WEST   PHARMACEUTICAL
                              6,389      228.230         1,458,161.47
              SERVICES
              WESTERN    DIGITAL    CORP
                             27,205       31.560          858,589.80
              WESTERN    UNION   CO
                             33,570       13.490          452,859.30
              WESTLAKE     CHEMICAL     CORP
                              3,245      103.210          334,916.45
              WESTROCK     CO-WHEN    ISSUED
                             22,068       34.800          767,966.40
              WEYERHAEUSER       CO
                             64,090       30.830         1,975,894.70
              WHIRLPOOL     CORP
                              4,725      139.570          659,468.25
              WILLIAMS     COS  INC
                             105,773        32.070         3,392,140.11
              WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC
                              9,511      239.310         2,276,077.41
              WIX.COM    LTD
                              5,002       78.740          393,857.48
              WOLFSPEED     INC
                             10,756       75.550          812,615.80
              WORKDAY    INC-CLASS     A
                             17,407       170.040         2,959,886.28
              WR  BERKLEY    CORP
                             18,218       71.530         1,303,133.54
              WW  GRAINGER     INC
                              3,969      561.270         2,227,680.63
              WYNN   RESORTS    LTD
                              9,363       81.560          763,646.28
              XCEL   ENERGY    INC
                             47,492       69.400         3,295,944.80
              XYLEM   INC
                             15,602       108.480         1,692,504.96
              YUM!   BRANDS    INC
                             24,635       128.380         3,162,641.30
              ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-
                              4,470      243.710         1,089,383.70
              CL  A
              ZILLOW    GROUP   INC  -  C  W/I
                             13,877       34.380          477,091.26
                                363/471


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              ZIM  INTEGRATED      SHIPPING
                              7,594       16.290          123,706.26
              SERV
              ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS
                             18,210       124.960         2,275,521.60
              INC
              ZOETIS    INC
                             40,565       143.190         5,808,502.35
              ZOOM   VIDEO
                             19,522       69.090         1,348,774.98
              COMMUNICATIONS-A
              ZOOMINFO     TECHNOLOGIES
                             22,805       27.940          637,171.70
              INC
              ZSCALER    INC
                              7,382      112.270          828,777.14
     アメリカ・ドル 小計                      29,565,583                2,856,025,288.85
                                           (384,249,642,362)
     イギリス・ポン
              3I  GROUP   PLC
                             82,542       12.875         1,062,728.25
     ド
              ABRDN   PLC
                             183,576        1.866         342,552.81
              ADMIRAL    GROUP   PLC
                             15,515       20.390          316,350.85
              ANGLO   AMERICAN     PLC
                             109,713        31.130         3,415,365.69
              ANTOFAGASTA      PLC
                             33,802       14.710          497,227.42
              ASHTEAD    GROUP   PLC
                             38,100       47.550         1,811,655.00
              ASSOCIATED      BRITISH    FOODS
                             31,056       15.620          485,094.72
              PLC
              ASTRAZENECA      PLC
                             134,304       111.080         14,918,488.32
              AUTO   TRADER    GROUP   PLC-WI
                             80,922        5.218         422,250.99
              AVEVA   GROUP   PLC
                             10,550       32.090          338,549.50
              AVIVA   PLC
                             244,297        4.384        1,070,998.04
              BAE  SYSTEMS    PLC
                             270,960        8.438        2,286,360.48
              BARCLAYS     PLC
                            1,383,830         1.553        2,149,087.99
              BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC
                             88,577        3.937         348,727.64
              BERKELEY     GROUP   HOLDINGS-
                              9,414       37.380          351,895.32
              UNIT
              BP  PLC
                            1,632,335         4.666        7,616,475.11
              BRITISH    AMERICAN     TOBACCO
                             185,314        33.320         6,174,662.48
              PLC
              BT  GROUP   PLC
                             602,147        1.126         678,017.52
              BUNZL   PLC
                             29,376       28.320          831,928.32
              BURBERRY     GROUP   PLC
                             34,109       20.330          693,435.97
              COCA-COLA     HBC  AG-CDI
                             17,262       19.610          338,507.82
              COMPASS    GROUP   PLC
                             153,287        19.035         2,917,818.04
              CRODA   INTERNATIONAL       PLC
                             12,043       66.460          800,377.78
              DCC  PLC
                              8,615       40.450          348,476.75
              DIAGEO    PLC
                             197,419        36.360         7,178,154.84
              ENTAIN    PLC
                             50,978       13.095          667,556.91
              EXPERIAN     PLC
                             79,603       28.330         2,255,152.99
              GLENCORE     PLC
                             845,252        5.368        4,537,312.73
              GSK  PLC
                             352,189        14.208         5,003,901.31
              HALEON    PLC
                             438,200        3.138        1,375,071.60
              HALMA   PLC
                             32,845       20.620          677,263.90
              HARGREAVES      LANSDOWN     PLC
                             30,489        8.508         259,400.41
                                364/471


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              HIKMA   PHARMACEUTICALS
                             14,215       15.155          215,428.32
              PLC
              HSBC   HOLDINGS     PLC
                            1,730,928         4.957        8,580,210.09
              IMPERIAL     BRANDS    PLC
                             78,193       20.620         1,612,339.66
              INFORMA    PLC
                             127,322        6.050         770,298.10
              INTERCONTINENTAL         HOTELS
                             16,206       47.620          771,729.72
              GROUP   PLC
              INTERTEK     GROUP   PLC
                             14,127       39.370          556,179.99
              JD  SPORTS    FASHION    PLC
                             218,145        1.156         252,175.62
              JOHNSON    MATTHEY    PLC
                             15,955       21.150          337,448.25
              KINGFISHER      PLC
                             166,908        2.272         379,214.97
              LEGAL   & GENERAL    GROUP
                             518,094        2.471        1,280,210.27
              PLC
              LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC
                            5,905,568         0.450        2,657,505.60
              LONDON    STOCK   EXCHANGE
                             28,615       71.340         2,041,394.10
              GROUP
              M&G  PLC
                             224,948        1.827         410,979.99
              MELROSE    INDUSTRIES      PLC
                             356,390        1.280         456,179.20
              MONDI   PLC/WI
                             41,966       14.095          591,510.77
              NATIONAL     GRID   PLC
                             317,946        9.964        3,168,013.94
              NATWEST    GROUP   PLC
                             459,510        2.593        1,191,509.43
              NEXT   PLC
                             11,073       55.300          612,336.90
              NMC  HEALTH    PLC
                              4,758       0.001            4.75
              OCADO   GROUP   PLC
                             49,999        6.340         316,993.66
              PEARSON    PLC
                             57,553        9.242         531,904.82
              PERSIMMON     PLC
                             27,565       12.090          333,260.85
              PHOENIX    GROUP   HOLDINGS
                             69,831        5.984         417,868.70
              PLC
              PRUDENTIAL      PLC
                             237,619        10.550         2,506,880.45
              RECKITT    BENCKISER     GROUP
                             62,116       57.480         3,570,427.68
              PLC
              RELX   PLC
                             166,408        22.970         3,822,391.76
              RENTOKIL     INITIAL    PLC
                             217,379        5.148        1,119,067.09
              RIO  TINTO   PLC
                             97,199       56.090         5,451,891.91
              ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC
                             732,590        0.888         650,539.92
              SAGE   GROUP   PLC
                             88,652        7.712         683,684.22
              SAINSBURY     (J)  PLC
                             147,359        2.201         324,337.15
              SCHRODERS     PLC
                             62,921        4.392         276,349.03
              SEVERN    TRENT   PLC
                             22,097       26.850          593,304.45
              SHELL   PLC-NEW
                             629,031        22.870        14,385,938.97
              SMITH   & NEPHEW    PLC
                             75,547       10.785          814,774.39
              SMITHS    GROUP   PLC
                             31,514       15.810          498,236.34
              SPIRAX-SARCO       ENGINEERING
                              6,373      107.350          684,141.55
              PLC
              SSE  PLC
                             92,492       16.890         1,562,189.88
              ST  JAMES'S    PLACE   PLC
                             48,186       10.915          525,950.19
              STANDARD     CHARTERED     PLC
                             216,639        6.172        1,337,095.90
              TAYLOR    WIMPEY    PLC
                             306,756        0.997         305,835.73
              TESCO   PLC
                             644,589        2.237        1,441,945.59
                                365/471


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              UNILEVER     PLC
                             220,703        41.735         9,211,039.70
              UNITED    UTILITIES     GROUP
                             59,742       10.215          610,264.53
              PLC
              VODAFONE     GROUP   PLC
                            2,310,016         0.842        1,945,033.47
              WHITBREAD     PLC
                             17,286       26.000          449,436.00
              WPP  PLC
                             94,644        8.000         757,152.00
     イギリス・ポンド 小計                      24,462,294                 153,183,453.10
                                           (25,034,771,740)
     イスラエル・
              AZRIELI    GROUP
                              3,677      244.300          898,291.10
     シュケル
              BANK   HAPOALIM     BM
                             109,931        31.050         3,413,357.55
              BANK   LEUMI   LE-ISRAEL
                             133,756        29.220         3,908,350.32
              BEZEQ   ISRAELI    TELECOM
                             182,644        5.988        1,093,672.27
              CORP
              ELBIT   SYSTEMS    LTD
                              2,315      584.300         1,352,654.50
              ICL  GROUP   LTD
                             61,345       26.130         1,602,944.85
              ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A
                             106,584        18.690         1,992,054.96
              MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD
                             13,561       113.600         1,540,529.60
              NICE   LTD
                              5,507      682.500         3,758,527.50
              TOWER   SEMICONDUCTOR       LTD
                              9,593      157.300         1,508,978.90
     イスラエル・シュケル 小計                        628,913                21,069,361.55
                                             (819,872,066)
     オーストラリ
              AMPOL   LTD
                             22,702       28.010          635,883.02
     ア・ドル
              ARISTOCRAT      LEISURE    LTD
                             53,546       32.300         1,729,535.80
              ASX  LTD
                             18,240       67.200         1,225,728.00
              AURIZON    HOLDINGS     LTD
                             199,691        3.780         754,831.98
              AUSTRALIA     & NEW  ZEALAND
                             264,885        23.720         6,283,072.20
              BANKING    GROUP
              BHP  GROUP   LIMITED
                             440,595        45.990        20,262,964.05
              BLUESCOPE     STEEL   LTD
                             43,320       17.160          743,371.20
              BRAMBLES     LTD
                             129,201        12.200         1,576,252.20
              COCHLEAR     LTD
                              6,100      203.380         1,240,618.00
              COLES   GROUP   LTD
                             121,996        16.920         2,064,172.32
              COMMONWEALTH       BANK   OF
                             148,481       105.630         15,684,048.03
              AUSTRALIA
              COMPUTERSHARE       LIMITED
                             49,525       26.400         1,307,460.00
              CSL  LIMITED
                             42,104       288.410         12,143,214.64
              ENDEAVOUR     GROUP
                             124,139        6.470         803,179.33
              LTD/AUSTRALIA
              FORTESCUE     METALS    GROUP
                             148,328        20.230         3,000,675.44
              LTD
              IDP  EDUCATION     LTD
                             19,296       27.810          536,621.76
              IGO  LTD
                             60,822       14.070          855,765.54
              INSURANCE     AUSTRALIA
                             230,642        4.640        1,070,178.88
              GROUP   LTD
              JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-
                             39,829       28.800         1,147,075.20
              CDI
              LOTTERY    CORP   LTD/THE
                             211,437        4.560         964,152.72
              MACQUARIE     GROUP   LTD
                             32,565       168.770         5,495,995.05
                                366/471

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              MEDIBANK     PRIVATE    LTD
                             259,889        2.930         761,474.77
              MINERAL    RESOURCES     LTD
                             15,141       81.720         1,237,322.52
              NATIONAL     AUSTRALIA     BANK
                             279,354        30.260         8,453,252.04
              LTD
              NEWCREST     MINING    LIMITED
                             81,175       20.590         1,671,393.25
              NORTHERN     STAR   RESOURCES
                             105,140        11.020         1,158,642.80
              LTD
              ORICA   LTD
                             43,294       15.260          660,666.44
              ORIGIN    ENERGY    LIMITED
                             157,823        7.100        1,120,543.30
              PILBARA    MINERALS     LTD
                             222,508        4.030         896,707.24
              QANTAS    AIRWAYS    LTD
                             86,875        6.220         540,362.50
              QBE  INSURANCE     GROUP   LTD
                             134,717        13.030         1,755,362.51
              RAMSAY    HEALTH    CARE
                             17,167       65.550         1,125,296.85
              LIMITED
              REA  GROUP   LTD
                              5,177      118.020          610,989.54
              REECE   LTD
                             22,550       14.080          317,504.00
              RIO  TINTO   LTD
                             32,799       114.630         3,759,749.37
              SANTOS    LTD
                             287,585        7.220        2,076,363.70
              SEEK   LTD
                             32,128       21.510          691,073.28
              SONIC   HEALTHCARE      LTD
                             41,805       30.760         1,285,921.80
              SOUTH32    LTD
                             412,048        4.130        1,701,758.24
              SUNCORP    GROUP   LTD
                             118,360        11.780         1,394,280.80
              TELSTRA    GROUP   LTD
                             406,709        4.050        1,647,171.45
              TREASURY     WINE   ESTATES
                             68,685       13.720          942,358.20
              LTD
              WASHINGTON      H.  SOUL
                             21,479       27.500          590,672.50
              PATTINSON
              WESFARMERS      LIMITED
                             100,852        46.950         4,735,001.40
              WESTPAC    BANKING    CORP
                             308,010        23.250         7,161,232.50
              WISETECH     GLOBAL    LTD
                             13,321       54.800          729,990.80
              WOODSIDE     ENERGY    GROUP
                             166,040        35.750         5,935,930.00
              LTD
              WOOLWORTHS      GROUP   LTD
                             108,114        34.410         3,720,202.74
              XERO   LTD
                             12,494       73.200          914,560.80
     オーストラリア・ドル 小計                       5,968,683                137,120,580.70
                                           (12,355,935,527)
              AGNICO    EAGLE   MINES   LTD
                             39,411       68.640         2,705,171.04
     カナダ・ドル
              AIR  CANADA
                             16,023       18.850          302,033.55
              ALGONQUIN     POWER   &
                             60,911        9.100         554,290.10
              UTILITIES
              ALIMENTATION       COUCHE-TARD
                             70,803       61.310         4,340,931.93
              INC
              ALTAGAS    LTD
                             25,227       22.670          571,896.09
              ARC  RESOURCES     LTD
                             56,706       17.400          986,684.40
              BANK   OF  MONTREAL
                             58,221       120.090         6,991,759.89
              BANK   OF  NOVA   SCOTIA
                             103,936        64.480         6,701,793.28
              BARRICK    GOLD   CORP
                             152,743        22.580         3,448,936.94
              BCE  INC
                              7,610       59.670          454,088.70
              BROOKFIELD      ASSET   MGMT-A
                             30,525       38.220         1,166,665.50
                                367/471


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              BROOKFIELD      CORPORATION-A
                             122,100        42.850         5,231,985.00
              BROOKFIELD      RENEWABLE
                             11,480       39.810          457,018.80
              COR-A
              BRP  INC/CA-    SUB  VOTING
                              3,159      102.670          324,334.53
              CAE  INC
                             27,579       26.650          734,980.35
              CAMECO    CORP
                             37,352       29.220         1,091,425.44
              CANADIAN     IMPERIAL     BANK
                             78,496       54.350         4,266,257.60
              OF  COMMERCE
              CANADIAN     NATIONAL
                             51,450       163.620         8,418,249.00
              RAILWAY    CO
              CANADIAN     NATURAL
                             97,117       72.590         7,049,723.03
              RESOURCES     LTD
              CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY
                             81,537       101.620         8,285,789.94
              LTD
              CANADIAN     TIRE   CORP   -CL  A
                              4,863      141.310          687,190.53
              CANADIAN     UTILITIES     LTD-A
                             12,119       36.750          445,373.25
              CCL  INDUSTRIES      INC  - CL
                             13,082       58.000          758,756.00
              B
              CENOVUS    ENERGY    INC
                             120,292        24.360         2,930,313.12
              CGI  INC
                             18,444       116.260         2,144,299.44
              CONSTELLATION       SOFTWARE
                              1,750     2,121.710          3,712,992.50
              INC
              DESCARTES     SYSTEMS
                              7,444       93.500          696,014.00
              GRP/THE
              DOLLARAMA     INC
                             24,071       80.130         1,928,809.23
              ELEMENT    FLEET   MANAGEMENT
                             34,784       18.330          637,590.72
              CORP
              EMERA   INC
                             23,870       51.680         1,233,601.60
              EMPIRE    CO  LTD  'A'
                             13,980       35.550          496,989.00
              ENBRIDGE     INC
                             176,421        51.760         9,131,550.96
              FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS
                              2,006      796.230         1,597,237.38
              LTD
              FIRST   QUANTUM    MINERALS
                             50,767       27.530         1,397,615.51
              LTD
              FIRSTSERVICE       CORP
                              3,531      164.270          580,037.37
              FORTIS    INC
                             42,819       54.340         2,326,784.46
              FRANCO-NEVADA       CORP
                             16,576       180.040         2,984,343.04
              GEORGE    WESTON    LTD
                              6,211      173.180         1,075,620.98
              GFL  ENVIRONMENTAL       INC-
                             16,515       38.210          631,038.15
              SUB  VT
              GILDAN    ACTIVEWEAR      INC
                             15,827       36.690          580,692.63
              GREAT-WEST      LIFECO    INC
                             25,321       30.230          765,453.83
              HYDRO   ONE  LTD
                             30,015       35.960         1,079,339.40
              IA  FINANCIAL     CORP   INC
                              9,215       77.090          710,384.35
              IGM  FINANCIAL     INC
                              7,496       36.950          276,977.20
              IMPERIAL     OIL  LTD
                             19,347       63.990         1,238,014.53
              INTACT    FINANCIAL     CORP
                             15,308       196.050         3,001,133.40
              IVANHOE    MINES   LTD-CL    A
                             52,346       11.390          596,220.94
              KEYERA    CORP
                             19,692       28.430          559,843.56
                                368/471


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              KINROSS    GOLD   CORP
                             110,406        5.510         608,337.06
              LOBLAW    COS  LTD
                             14,106       122.810         1,732,357.86
              LUNDIN    MINING    CORP
                             56,400        8.400         473,760.00
              MAGNA   INTERNATIONAL       INC
                             23,924       77.920         1,864,158.08
              MANULIFE     FINANCIAL     CORP
                             166,111        23.910         3,971,714.01
              METRO   INC
                             20,826       76.540         1,594,022.04
              NATIONAL     BANK   OF  CANADA
                             29,264       91.230         2,669,754.72
              NORTHLAND     POWER   INC
                             20,930       38.740          810,828.20
              NUTRIEN    LTD
                             46,657       99.490         4,641,904.93
              NUVEI   CORP-SUBORDINATE
                              5,669       34.890          197,791.41
              VTG
              ONEX   CORPORATION
                              6,234       64.060          399,350.04
              OPEN   TEXT   CORP
                             23,585       39.090          921,937.65
              PAN  AMERICAN     SILVER    CORP
                             18,452       21.420          395,241.84
              PARKLAND     CORP
                             14,201       28.860          409,840.86
              PEMBINA    PIPELINE     CORP
                             48,566       44.390         2,155,844.74
              POWER   CORP   OF  CANADA
                             48,260       32.330         1,560,245.80
              QUEBECOR     INC  -CL  B
                             13,982       27.510          384,644.82
              RESTAURANT      BRANDS    INTERN
                             25,390       88.560         2,248,538.40
              RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS
                              9,700       74.450          722,165.00
              ROGERS    COMMUNICATIONS
                             31,334       59.640         1,868,759.76
              INC
              ROYAL   BANK   OF  CANADA
                             120,849       126.760         15,318,819.24
              SAPUTO    INC
                             22,011       33.800          743,971.80
              SHAW   COMMUNICATIONS        INC-
                             42,019       36.230         1,522,348.37
              B
              SHOPIFY    INC  - CLASS   A
                             102,785        48.470         4,981,988.95
              SUN  LIFE   FINANCIAL     INC
                             51,246       61.910         3,172,639.86
              SUNCOR    ENERGY    INC
                             118,343        40.600         4,804,725.80
              TC  ENERGY    CORP
                             88,028       54.310         4,780,800.68
              TECK   RESOURCES     LTD-CL    B
                             41,121       49.860         2,050,293.06
              TFI  INTERNATIONAL       INC
                              7,172      139.980         1,003,936.56
              THOMSON    REUTERS    CORP
                             14,937       152.600         2,279,386.20
              TMX  GROUP   LTD
                              5,015      133.480          669,402.20
              TOROMONT     INDUSTRIES      LTD
                              7,268       97.310          707,249.08
              TORONTO-DOMINION         BANK
                             157,794        86.610        13,666,538.34
              TOURMALINE      OIL  CORP
                             27,512       71.000         1,953,352.00
              WEST   FRASER    TIMBER    CO
                              5,073       98.170          498,016.41
              LTD
              WHEATON    PRECIOUS     METALS
                             38,946       52.290         2,036,486.34
              CORP
              WSP  GLOBAL    INC
                             10,791       155.160         1,674,331.56
     カナダ・ドル 小計                       3,511,405                199,783,715.86
                                           (19,690,683,035)
              CAPITALAND      INVESTMENT
     シンガポール・
                             223,700        3.650         816,505.00
     ドル        LTD/SI
              CITY   DEVELOPMENTS       LTD
                             35,600        8.180         291,208.00
              DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD
                             156,900        34.110         5,351,859.00
              GENTING    SINGAPORE     LTD
                             537,900        0.945         508,315.50
                                369/471


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE
                              8,600       28.480          244,928.00
              LTD
              KEPPEL    CORP   LTD
                             131,000        7.310         957,610.00
              OVERSEA-CHINESE        BANKING
                             294,200        12.210         3,592,182.00
              CORP
              SINGAPORE     AIRLINES     LTD
                             116,600        5.580         650,628.00
              SINGAPORE     EXCHANGE     LTD
                             75,200        8.980         675,296.00
              SINGAPORE     TECHNOLOGIES
                             140,900        3.380         476,242.00
              ENGINEERING      LTD
              SINGAPORE
                             725,000        2.600        1,885,000.00
              TELECOMMUNICATIONS
              UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD
                             102,300        30.960         3,167,208.00
              UOL  Group   Limited
                             43,700        6.720         293,664.00
              VENTURE    CORP   LTD
                             24,400       17.140          418,216.00
              WILMAR    INTERNATIONAL       LTD
                             166,600        4.140         689,724.00
     シンガポール・ドル 小計                       2,782,600                 20,018,585.50
                                            (1,985,443,310)
              ABB  LTD
                             136,187        28.180         3,837,749.66
     スイス・フラン
              ADECCO    GROUP   AG-REG
                             13,880       30.020          416,677.60
              ALCON   INC
                             43,303       62.580         2,709,901.74
              BACHEM    HOLDING    AG-REG    B
                              2,850       83.150          236,977.50
              BALOISE    HOLDING    AG
                              4,028      139.200          560,697.60
              BANQUE    CANTONALE
                              2,806       89.150          250,154.90
              VAUDOIS-REG
              BARRY   CALLEBAUT     AG-REG
                               314    1,830.000           574,620.00
              BKW  AG
                              1,866      126.200          235,489.20
              CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-
                               88    9,430.000           829,840.00
              PC
              CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-
                               10   94,400.000            944,000.00
              REG
              CIE  FINANCIERE      RICHEMON-
                             45,260       118.100         5,345,206.00
              REG
              CLARIANT     AG
                             18,938       14.790          280,093.02
              CREDIT    SUISSE    GROUP   AG
                             233,333        2.779         648,432.40
              EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-
                               599     625.000          374,375.00
              REG
              GEBERIT    AG-REG
                              3,093      432.600         1,338,031.80
              GIVAUDAN-REG                 800    2,857.000          2,285,600.00
              HOLCIM    LTD
                             48,238       47.290         2,281,175.02
              JULIUS    BAER   GROUP   LTD
                             18,564       53.160          986,862.24
              KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-
                              4,736      212.900         1,008,294.40
              REG
              LOGITECH     INTERNATIONAL-
                             14,910       54.920          818,857.20
              REG
              LONZA   GROUP   AG
                              6,444      444.600         2,865,002.40
              NESTLE    SA
                             238,287       107.920         25,715,933.04
              NOVARTIS     AG
                             187,443        84.140        15,771,454.02
              PARTNERS     GROUP   HOLDING
                              1,947      820.600         1,597,708.20
              AG
              ROCHE   HOLDING    AG
                             60,827       300.300         18,266,348.10
                                370/471

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              ROCHE   HOLDING    AG-BR
                              2,333      368.800          860,410.40
              SCHINDLER     HOLDING    AG-REG
                              2,349      164.600          386,645.40
              SCHINDLER     HOLDING-PART
                              3,258      173.150          564,122.70
              CERT
              SGS  SOCIETE    GENERALE
                               551    2,133.000          1,175,283.00
              SURVEILLANCE
              SIG  GROUP   AG
                             26,690       20.520          547,678.80
              SIKA   AG-BEARER
                             12,643       225.200         2,847,203.60
              SONOVA    HOLDING    AG-REG
                              4,612      216.200          997,114.40
              STRAUMANN     HOLDING    AG
                              9,584      102.450          981,880.80
              SWATCH    GROUP   AG
                              2,209      254.400          561,969.60
              SWISS   LIFE   HOLDING    AG-
                              2,674      471.700         1,261,325.80
              REG
              SWISS   PRIME   SITE-REG
                              6,784       78.950          535,596.80
              SWISS   RE  AG
                             26,289       84.520         2,221,946.28
              SWISSCOM     AG
                              2,266      498.300         1,129,147.80
              TEMENOS    GROUP   AG-REG
                              5,497       51.400          282,545.80
              THE  SWATCH    GROUP   AG-REG
                              6,247       46.740          291,984.78
              UBS  GROUP   AG
                             289,804        16.755         4,855,666.02
              VAT  GROUP   AG
                              2,279      261.200          595,274.80
              ZURICH    INSURANCE     GROUP
                             13,045       438.500         5,720,232.50
              AG
     スイス・フラン 小計                       1,507,865                115,995,510.32
                                           (16,782,230,433)
     スウェーデン・
              ALFA   LAVAL   AB
                             25,007       300.000         7,502,100.00
     クローナ
              ASSA   ABLOY   AB
                             87,389       229.600         20,064,514.40
              ATLAS   COPCO   AB
                             136,387       114.660         15,638,133.42
              ATLAS   COPCO   AB-A   SHS
                             231,129       126.520         29,242,441.08
              BIOVITRUM                14,788       220.200         3,256,317.60
              BOLIDEN    AB
                             23,572       393.350         9,272,046.20
              ELECTROLUX      AB
                             19,243       140.000         2,694,020.00
              EMBRACER     GROUP   AB
                             56,592       47.360         2,680,197.12
              EPIROC    AB-A
                             56,197       192.300         10,806,683.10
              EPIROC    AB-B
                             34,671       169.850         5,888,869.35
              EQT  AB
                             25,492       215.900         5,503,722.80
              ESSITY    AKTIEBOLAG-B
                             53,123       276.000         14,661,948.00
              EVOLUTION     AB
                             15,802       991.500         15,667,683.00
              FASTIGHETS      AB  BALDER-B
                             52,398       47.100         2,467,945.80
              SHRS
              GETINGE    AB-B   SHS
                             19,459       213.800         4,160,334.20
              HENNES    & MAURITZ    AB
                             63,441       111.960         7,102,854.36
              HEXAGON    AB-B   SHS
                             168,612       112.850         19,027,864.20
              HOLMEN    AB-B   SHARES
                              8,192      413.900         3,390,668.80
              HUSQVARNA     AB-B   SHS
                             35,535       72.880         2,589,790.80
              INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS
                              6,203      254.000         1,575,562.00
              INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS
                             19,406       254.000         4,929,124.00
              INDUTRADE     AB
                             22,907       213.300         4,886,063.10
                                371/471


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              INVESTMENT      AB  LATOUR-B
                             12,510       194.700         2,435,697.00
              SHS
              INVESTOR     AB
                             156,284       188.920         29,525,173.28
              INVESTOR     AB-A   SHS
                             45,421       195.550         8,882,076.55
              KINNEVIK     AB  - B
                             20,469       142.250         2,911,715.25
              LIFCO   AB-B   SHS
                             19,843       172.900         3,430,854.70
              LUNDBERGS     AB-B   SHS
                              6,644      444.200         2,951,264.80
              NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS
                             130,987        98.400        12,889,120.80
              NORDEA    BANK   ABP
                             291,969       107.580         31,410,025.02
              SAGAX   AB-B
                             16,055       227.600         3,654,118.00
              SANDVIK    AB
                             92,194       188.600         17,387,788.40
              SECURITAS     AB
                             42,368       83.540         3,539,422.72
              SKANDINAVISKA       ENSKILDA
                             140,249       117.950         16,542,369.55
              BAN-A
              SKANSKA    AB-B   SHS
                             29,799       163.250         4,864,686.75
              SKF  AB
                             33,157       160.100         5,308,435.70
              SVENSKA    CELLULOSA     AB
                             52,716       133.200         7,021,771.20
              SVENSKA    HANDELSBANKEN
                             127,467       103.350         13,173,714.45
              SWEDBANK     AB  - A SHARES
                             78,448       173.000         13,571,504.00
              TELE2   AB
                             51,329       85.260         4,376,310.54
              TELEFONAKTIEBOLAGET          LM
                             252,909        61.260        15,493,205.34
              ERICSSON
              TELIA   CO  AB
                             239,772        26.330         6,313,196.76
              VOLVO   AB
                             127,289       190.000         24,184,910.00
              VOLVO   AB-A   SHS
                             20,628       200.200         4,129,725.60
              VOLVO   CAR  AB-B
                             51,142       46.850         2,396,002.70
     スウェーデン・クローナ 小計                       3,215,194                429,401,972.44
                                            (5,556,461,523)
     デンマーク・ク
              A P MOLLER    - MAERSK    A/S
                               427    14,825.000           6,330,275.00
     ローネ
              A P MOLLER    - MAERSK    A/S
                               289    14,590.000           4,216,510.00
              CARLSBERG     AS-B
                              8,366      911.400         7,624,772.40
              CHR  HANSEN    HOLDING    A/S
                              9,180      512.200         4,701,996.00
              COLOPLAST-B                10,262       817.200         8,386,106.40
              DANSKE    BANK   A/S
                             59,915       130.200         7,800,933.00
              DEMANT    A/S
                              7,621      180.650         1,376,733.65
              DSV  A/S
                             16,519      1,088.500          17,980,931.50
              GENMAB    A/S
                              5,694     3,034.000          17,275,596.00
              NOVO-NORDISK       A/S
                             143,343       916.000        131,302,188.00
              NOVOZYMES     A/S
                             17,610       358.300         6,309,663.00
              ORSTED    A/S
                             16,298       628.000         10,235,144.00
              PANDORA    A/S
                              7,628      492.800         3,759,078.40
              ROCKWOOL     A/S-B   SHS
                               745    1,540.500          1,147,672.50
              TRYGVESTA     AS
                             31,778       162.750         5,171,869.50
              VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S
                             87,499       196.840         17,223,303.16
     デンマーク・クローネ 小計                        423,174               250,842,772.51
                                            (4,808,655,949)
              AUCKLAND     INTL   AIRPORT
     ニュージーラン
                             119,484        8.030         959,456.52
     ド・ドル        LTD
                                372/471


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              FISHER    & PAYKEL
                             50,109       22.000         1,102,398.00
              HEALTHCARE       C 
              MERCURY    NZ  LTD
                             63,181        5.595         353,497.69
              MERIDIAN     ENERGY    LTD
                             115,394        5.180         597,740.92
              SPARK   NEW  ZEALAND    LTD
                             171,855        5.270         905,675.85
     ニュージーランド・ドル 小計                        520,023                3,918,768.98
                                             (334,623,683)
     ノルウェー・ク
              ADEVINTA     ASA-B
                             25,762       67.400         1,736,358.80
     ローネ
              AKER   BP  ASA
                             27,436       300.000         8,230,800.00
              DNB  BANK   ASA
                             81,592       186.900         15,249,544.80
              EQUINOR    ASA
                             82,310       361.650         29,767,411.50
              GJENSIDIGE      FORSIKRING
                             17,901       192.500         3,445,942.50
              ASA
              KONGSBERG     GRUPPEN    ASA
                              7,758      407.800         3,163,712.40
              MOWI   ASA
                             35,722       160.150         5,720,878.30
              NORSK   HYDRO   ASA
                             116,182        70.000         8,132,740.00
              ORKLA   ASA
                             66,435       70.540         4,686,324.90
              SALMAR    ASA
                              5,605      359.200         2,013,316.00
              TELENOR    ASA
                             64,219       89.700         5,760,444.30
              YARA   INTERNATIONAL       ASA
                             14,430       425.100         6,134,193.00
     ノルウェー・クローネ 小計                        545,352                94,041,666.50
                                            (1,277,085,831)
              ABN  AMRO   BANK   NV
                             34,811       12.610          438,966.71
     ユーロ
              ACCIONA    SA
                              2,098      174.300          365,681.40
              ACCOR                14,774       23.940          353,689.56
              ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y
                             19,392       26.130          506,712.96
              SERV
              ADIDAS    AG
                             14,992       121.180         1,816,730.56
              ADP                2,931      124.750          365,642.25
              ADYEN   NV
                              1,877     1,335.000          2,505,795.00
              AEGON   NV
                             152,383        4.683         713,609.58
              AENA   SME  SA
                              6,983      121.100          845,641.30
              AGEAS                13,949       41.300          576,093.70
              AIB  GROUP   PLC
                             90,821        3.362         305,340.20
              AIR  LIQUIDE
                             45,410       133.100         6,044,071.00
              AIRBUS    SE
                             51,181       110.940         5,678,020.14
              AKZO   NOBEL   NV
                             15,734       63.080          992,500.72
              ALLIANZ    SE
                             35,405       199.320         7,056,924.60
              ALSTOM    RGPT
                             27,802       23.080          641,670.16
              AMADEUS    IT  GROUP   SA
                             38,948       50.600         1,970,768.80
              AMPLIFON     SPA
                             10,778       26.910          290,035.98
              AMUNDI    SA
                              5,243       52.050          272,898.15
              ANHEUSER-BUSCH        INBEV
                             75,355       56.220         4,236,458.10
              SA/NV
              ARCELORMITTAL                44,398       24.040         1,067,327.92
              ARGENX    SE
                              4,794      355.700         1,705,225.80
              ARKEMA                4,977       84.620          421,153.74
              AROUNDTOWN      SA
                             89,248        2.339         208,751.07
                                373/471


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              ASM  INTERNATIONAL       NV
                              4,044      247.950         1,002,709.80
              ASML   HOLDING    NV
                             35,220       537.300         18,923,706.00
              ASSICURAZIONI       GENERALI
                             95,722       16.685         1,597,121.57
              SPA
              AXA  SA
                             161,386        26.260         4,237,996.36
              BANCO   BILBAO    VIZCAYA
                             521,830        5.404        2,819,969.32
              ARGENTARIA      SA
              BANCO   SANTANDER     SA
                            1,445,600         2.717        3,927,695.20
              BANK   OF  IRELAND    GROUP
                             92,221        8.362         771,152.00
              PLC
              BASF   SE
                             79,496       45.520         3,618,657.92
              BAYER   AG
                             85,159       48.805         4,156,184.99
              BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE
                             28,567       83.620         2,388,772.54
              AG
              BAYERISCHE      MOTOREN
                              5,058       79.800          403,628.40
              WERKE-PRF
              BECHTLE    AG
                              7,010       33.330          233,643.30
              BEIERSDORF      AG
                              8,805      106.450          937,292.25
              BIOMERIEUX                3,620       95.620          346,144.40
              BNP  PARIBAS
                             96,040       52.200         5,013,288.00
              BOLLORE    SE
                             77,796        5.210         405,317.16
              BOUYGUES                20,197       27.930          564,102.21
              BRENNTAG     SE
                             13,373       57.000          762,261.00
              BUREAU    VERITAS    SA
                             25,663       24.470          627,973.61
              CAIXABANK               382,469        3.532        1,350,880.50
              CAPGEMINI     SA
                             14,144       157.500         2,227,680.00
              CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  -
                              3,449      116.050          400,256.45
              BR
              CARREFOUR     SA
                             51,124       15.730          804,180.52
              CELLNEX    TELECOM    SAU
                             47,215       31.340         1,479,718.10
              CIE  DE  SAINT-GOBAIN
                             42,647       44.625         1,903,122.37
              CNH  INDUSTRIAL      NV
                             88,555       14.970         1,325,668.35
              COMMERZBANK      AG
                             91,224        8.224         750,226.17
              CONTINENTAL      AG
                              9,490       55.680          528,403.20
              CORP   ACCIONA    ENERGIAS
                              5,614       37.260          209,177.64
              RENOVA
              COVESTRO     AG
                             16,429       36.110          593,251.19
              CREDIT    AGRICOLE     SA
                             105,284        9.449         994,828.51
              CRH  PLC
                             65,298       37.015         2,417,005.47
              D'IETEREN     GROUP
                              2,134      175.700          374,943.80
              DAIMLER    TRUCK   HOLDING    AG
                             39,044       30.150         1,177,176.60
              DANONE                55,667       49.560         2,758,856.52
              DASSAULT     AVIATION     SA
                              2,152      160.200          344,750.40
              DASSAULT     SYSTEMES     SA
                             57,677       34.090         1,966,208.93
              DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV
                             45,202        9.852         445,330.10
              DELIVERY     HERO   SE
                             14,856       42.650          633,608.40
              DEUTSCHE     BANK   AG
                             178,686        9.938        1,775,781.46
              DEUTSCHE     BOERSE    AG
                             16,529       164.600         2,720,673.40
              DEUTSCHE     LUFTHANSA     AG
                             51,350        8.061         413,932.35
                                374/471


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              DEUTSCHE     POST   AG
                             86,645       34.815         3,016,545.67
              DEUTSCHE     TELEKOM    AG
                             282,096        18.946         5,344,590.81
              DIASORIN     ITALIA    SPA
                              2,185      128.150          280,007.75
              DR  ING  HC  F PORSCHE    AG
                              9,882       96.880          957,368.16
              E.ON   SE
                             194,610        9.086        1,768,226.46
              EDENRED                21,784       50.840         1,107,498.56
              EDF                50,931       12.000          611,172.00
              EDP  RENOVAVEIS      SA
                             24,431       21.530          525,999.43
              EIFFAGE                7,321       92.300          675,728.30
              ELIA   GROUP   SA/NV
                              2,925      135.200          395,460.00
              ELISA   OYJ
                             12,591       49.390          621,869.49
              ENAGAS    SA
                             21,440       15.970          342,396.80
              ENDESA    SA
                             27,553       17.495          482,039.73
              ENEL   SPA
                             705,639        5.046        3,560,654.39
              ENERGIAS     DE  PORTUGAL     SA
                             241,615        4.634        1,119,643.91
              ENGIE               158,369        13.954         2,209,881.02
              ENI-ENTE     NAZIONALE
                             215,808        12.990         2,803,345.92
              IDROCARBURI      SPA
              ERSTE   GROUP   BANK   AG
                             29,954       28.560          855,486.24
              ESSILORLUXOTTICA                25,195       171.750         4,327,241.25
              EURAZEO                3,790       57.700          218,683.00
              EUROFINS     SCIENTIFIC
                             11,611       63.740          740,085.14
              EURONEXT     NV
                              7,553       69.100          521,912.30
              EVONIK    INDUSTRIES      AG
                             18,165       17.700          321,520.50
              EXOR   NV
                              9,607       69.280          665,572.96
              FERRARI    NV
                             10,947       204.900         2,243,040.30
              FERROVIAL     S.A.
                             43,166       24.500         1,057,567.00
              FIAT   CHRYSLER
                             189,117        13.474         2,548,162.45
              AUTOMOBILES      NV
              FINECOBANK      SPA
                             52,629       14.875          782,856.37
              FLUTTER    ENTERTAINMENT
                             14,470       131.050         1,896,293.50
              PLC.
              FORTUM    OYJ
                             38,628       15.155          585,407.34
              FRESENIUS     MEDICAL    CARE
                             17,912       29.520          528,762.24
              AG  AND  CO.KGAA
              FRESENIUS     SE  & CO  KGAA
                             36,578       25.790          943,346.62
              GALP   ENERGIA    SGPS   SA
                             44,181       11.940          527,521.14
              GEA  GROUP   AG
                             13,100       39.060          511,686.00
              GETLINK    SE  - REGR
                             41,031       15.005          615,670.15
              GRIFOLS    SA
                             25,819       10.170          262,579.23
              GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT
                              9,088       74.460          676,692.48
              SA
              HANNOVER     RUECK   SE
                              5,246      182.700          958,444.20
              HEIDELBERGCEMENT         AG
                             12,368       52.340          647,341.12
              HEINEKEN     HOLDING    NV
                              8,734       72.400          632,341.60
              HEINEKEN     NV
                             22,461       88.280         1,982,857.08
              HELLOFRESH      SE
                             14,078       21.080          296,764.24
              HENKEL    AG  & CO  KGAA
                              9,898       61.450          608,232.10
              HENKEL    KGAA-VORZUG
                             14,813       66.200          980,620.60
                                375/471


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              HERMES    INTERNATIONAL
                              2,744     1,478.500          4,057,004.00
              IBERDROLA     SA
                             523,141        10.780         5,639,459.98
              IMCD   NV
                              4,883      137.600          671,900.80
              INDITEX    SA
                             94,278       24.510         2,310,753.78
              INFINEON     TECHNOLOGIES       AG
                             113,082        29.415         3,326,307.03
              INFRASTRUTTURE        WIRELESS
                             31,685        9.368         296,825.08
              ITAL
              ING  GROEP   NV-CVA
                             325,629        11.262         3,667,233.79
              INTESA    SANPAOLO
                            1,446,399         2.034        2,941,975.56
              IPSEN                3,227       98.500          317,859.50
              JDE  PEET'S    BV
                              8,818       27.700          244,258.60
              JERONIMO     MARTINS
                             24,242       20.320          492,597.44
              JUST   EAT  TAKEAWAY
                             16,138       20.410          329,376.58
              KBC  GROEP   NV
                             21,483       57.400         1,233,124.20
              KERING                6,487      485.850         3,151,708.95
              KERRY   GROUP   PLC-A
                             13,786       86.360         1,190,558.96
              KESKO   OYJ-B   SHS
                             23,193       20.500          475,456.50
              KINGSPAN     GROUP   PLC
                             13,302       50.320          669,356.64
              KNORR-BREMSE       AG
                              6,275       52.400          328,810.00
              KONE   OYJ
                             29,479       47.870         1,411,159.73
              KONINKLIJKE      AHOLD
                             89,850       27.280         2,451,108.00
              DELHAIZE     NV
              KONINKLIJKE      DSM  NV
                             15,109       116.350         1,757,932.15
              KONINKLIJKE      PHILIPS    NV
                             77,073       12.768          984,068.06
              L'OREAL    SA
                             20,905       335.050         7,004,220.25
              LA  FRANCAISE     DES  JEUX
                              8,994       37.870          340,602.78
              SAEM
              LEG  IMMOBILIEN      SE
                              6,379       59.840          381,719.36
              LEGRAND    SA
                             23,118       76.640         1,771,763.52
              LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS
                             23,980       687.300         16,481,454.00
              VUITTON    SE
              MEDIOBANCA      SPA
                             53,448        8.936         477,611.32
              MERCEDES-BENZ       GROUP   AG
                             69,330       62.630         4,342,137.90
              MERCK   KGAA
                             11,163       179.350         2,002,084.05
              MICHELIN     (C.G.D.E.)
                             58,637       25.900         1,518,698.30
              MONCLER    SPA
                             17,756       48.530          861,698.68
              MTU  AERO   ENGINES    HOLDING
                              4,633      203.900          944,668.70
              AG
              MUENCHENER
                             12,132       299.400         3,632,320.80
              RUECKVERSICHERUNGS          AG
              NATURGY    ENERGY    GROUP   SA
                             12,630       25.540          322,570.20
              NEMETSCHEK      SE
                              4,922       47.830          235,419.26
              NESTE   OYJ
                             36,498       45.390         1,656,644.22
              NEXI   SPA
                             51,110        7.530         384,858.30
              NN  GROUP   NV
                             23,933       41.170          985,321.61
              NOKIA   OYJ
                             467,723        4.368        2,043,014.06
              OCI  NV
                              9,276       34.560          320,578.56
              OEST   ELEKTRIZITATSWIRTS-
                              5,930       80.250          475,882.50
              A
                                376/471


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              OMV  AG
                             12,645       46.660          590,015.70
              ORANGE    S.A.
                             175,603        9.225        1,619,937.67
              ORION   OYJ-CLASS     B
                              9,203       51.740          476,163.22
              PERNOD-RICARD                17,883       183.150         3,275,271.45
              PORSCHE    AUTOMOBIL
                             13,136       51.780          680,182.08
              HOLDING    SE-PREF
              POSTE   ITALIANE     SPA
                             47,608        9.056         431,138.04
              PROSUS                71,877       63.950         4,596,534.15
              PRYSMIAN     SPA
                             22,163       35.260          781,467.38
              PUBLICIS     GROUPE
                             19,656       59.420         1,167,959.52
              PUMA   AG
                              9,180       51.640          474,055.20
              QIAGEN    NV
                             19,772       46.350          916,432.20
              RANDSTAD     NV
                             10,159       56.240          571,342.16
              RATIONAL     AG
                               443     562.500          249,187.50
              RECORDATI     INDUSTRIA
                              9,073       39.220          355,843.06
              CHIMICA
              RED  ELECTRICA     DE  ESPANA
                             34,554       16.695          576,879.03
              REMY   COINTREAU
                              2,004      159.800          320,239.20
              RENAULT    SA
                             16,705       32.920          549,928.60
              REPSOL    SA
                             118,514        14.220         1,685,269.08
              RHEINMETALL      AG
                              3,761      185.750          698,605.75
              ROYAL   KPN  NV
                             293,053        2.916         854,542.54
              RWE  AG
                             55,671       41.570         2,314,243.47
              SAFRAN    SA
                             29,732       116.580         3,466,156.56
              SAMPO   OYJ
                             41,351       48.740         2,015,447.74
              SANOFI                98,865       88.760         8,775,257.40
              SAP  SE
                             90,435       98.890         8,943,117.15
              SARTORIUS     AG-VORZUG
                              2,101      339.500          713,289.50
              SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH
                              2,396      297.300          712,330.80
              SCHNEIDER     ELECTRIC     SE
                             46,964       131.960         6,197,369.44
              SCOUT24    SE
                              7,104       47.500          337,440.00
              SEB  SA
                              2,189       76.800          168,115.20
              SIEMENS    AG
                             66,262       128.020         8,482,861.24
              SIEMENS    ENERGY    AG
                             37,861       16.910          640,229.51
              SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE
                             20,802       17.985          374,123.97
              ENERGY
              SIEMENS    HEALTHINEERS       AG
                             24,392       47.340         1,154,717.28
              SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC
                             21,253       35.210          748,318.13
              SNAM   SPA
                             175,890        4.666         820,702.74
              SOCIETE    GENERALE
                             69,368       22.390         1,553,149.52
              SODEXO                7,670       92.160          706,867.20
              SOFINA                1,346      206.800          278,352.80
              SOLVAY    SA
                              6,398       93.640          599,108.72
              STMICROELECTRONICS          NV
                             59,158       34.650         2,049,824.70
              STORA   ENSO   OYJ
                             47,336       13.200          624,835.20
              SYMRISE    AG
                             11,556       104.650         1,209,335.40
              TELECOM    ITALIA    SPA
                             894,546        0.211         188,749.20
              TELEFONICA      DEUTSCHLAND
                             97,121        2.287         222,115.72
              HOLDI
                                377/471


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              TELEFONICA      SA
                             454,676        3.290        1,495,884.04
              TELEPERFORMANCE                5,096      214.900         1,095,130.40
              TENARIS    SA
                             40,485       15.710          636,019.35
              TERNA-RETE      ELETTRICA
                             122,299        7.184         878,596.01
              NAZIONALE     SPA
              THALES    SA
                              9,222      119.600         1,102,951.20
              TOTALENERGIES       SE
                             215,376        56.650        12,201,050.40
              UBISOFT    ENTERTAINMENT
                              8,188       25.870          211,823.56
              UCB  SA
                             10,897       74.200          808,557.40
              UMICORE                18,090       34.800          629,532.00
              UNICREDIT     SPA
                             165,966        12.686         2,105,444.67
              UNITED    INTERNET     AG-REG
                              8,592       18.710          160,756.32
              SHARE
              UNIVERSAL     MUSIC   GROUP   BV
                             62,839       22.325         1,402,880.67
              UPM-KYMMENE      OYJ
                             46,167       35.130         1,621,846.71
              VALEO   SA
                             18,169       17.340          315,050.46
              VEOLIA    ENVIRONNEMENT
                             57,659       24.170         1,393,618.03
              VINCI   SA
                             46,836       92.860         4,349,190.96
              VIVENDI    SA
                             61,751        8.732         539,209.73
              VOESTALPINE      AG
                              9,763       24.260          236,850.38
              VOLKSWAGEN      AG
                              2,612      156.300          408,255.60
              VOLKSWAGEN      AG
                             16,069       121.980         1,960,096.62
              VONOVIA    SE
                             62,167       21.480         1,335,347.16
              WARTSILA     OYJ
                             40,996        8.074         331,001.70
              WENDEL                2,406       86.750          208,720.50
              WOLTERS    KLUWER    NV
                             22,684       100.750         2,285,413.00
              WORLDLINE     SA
                             20,803       37.330          776,575.99
              ZALANDO    SE
                             19,313       31.640          611,063.32
     ユーロ 小計                      15,979,974                 369,872,123.41
                                           (52,758,559,683)
              AIA  GROUP   LTD
                            1,034,675         83.550        86,447,096.25
     香港・ドル
              BOC  HONG   KONG   HOLDINGS
                             323,039        26.200         8,463,621.80
              LTD
              BUDWEISER     BREWING    CO
                             150,300        24.750         3,719,925.00
              APAC   LT
              CK  ASSET   HOLDINGS     LTD
                             173,909        46.350         8,060,682.15
              CK  HUTCHISON     HOLDINGS
                             234,909        45.250        10,629,632.25
              LTD
              CK  INFRASTRUCTURE
                             57,000       39.850         2,271,450.00
              HOLDINGS     LIMITED
              CLP  HOLDINGS     LTD
                             144,643        55.900         8,085,543.70
              ESR  GROUP   LIMITED
                             176,600        16.620         2,935,092.00
              GALAXY    ENTERTAINMENT
                             189,810        50.150         9,518,971.50
              GROUP   LTD
              HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD
                             180,157        15.100         2,720,370.70
              HANG   SENG   BANK   LTD
                             67,212       127.000         8,535,924.00
              HENDERSON     LAND
                             132,641        26.600         3,528,250.60
              DEVELOPMENT
              HONG   KONG   & CHINA   GAS
                            1,005,437         7.330        7,369,853.21
                                378/471


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              HONG   KONG   EXCHANGES     &
                             104,411       329.600         34,413,865.60
              CLEAR
              MTR  CORP
                             146,255        40.150         5,872,138.25
              NEW  WORLD   DEVELOPMENT
                             141,917        21.900         3,107,982.30
              POWER   ASSETS    HOLDINGS
                             122,587        41.750         5,118,007.25
              LTD
              SANDS   CHINA   LTD
                             212,180        24.900         5,283,282.00
              SINO   LAND   CO
                             314,000        9.830        3,086,620.00
              SITC   INTERNATIONAL
                             122,000        18.560         2,264,320.00
              HOLDINGS
              SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES
                             127,023       105.100         13,350,117.30
              LTD
              SWIRE   PACIFIC    LTD
                             43,366       65.500         2,840,473.00
              SWIRE   PROPERTIES      LTD
                             109,400        19.480         2,131,112.00
              TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO
                             119,000        88.100        10,483,900.00
              WH  GROUP   LTD
                             721,500        4.490        3,239,535.00
              WHARF   REAL   ESTATE
                             146,733        45.200         6,632,331.60
              INVESTMENT
              XINYI   GLASS   HOLDINGS     CO
                             155,000        14.380         2,228,900.00
              LTD
     香港・ドル 小計                       6,455,704                262,338,997.46
                                            (4,535,841,266)
     合計                      95,566,764                530,189,806,408
                                           (530,189,806,408)
    (2)株式以外の有価証券

                                                   2022年12月20日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     投資証券       アメリカ・ドル         ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                                        13,390.00         1,929,632.90
                     EQUIT
                     AMERICAN     HOMES   4 RENT-   A
                                        27,257.00          826,159.67
                     AMERICAN     TOWER   REIT   INC
                                        40,331.00         8,454,184.22
                     ANNALY    MORTGAGE
                                        40,542.00          866,787.96
                     MANAGEMENT
                     AVALONBAY     COMMUNITIES
                                        12,012.00         1,948,586.64
                     INC
                     BOSTON    PROPERTIES      INC
                                        12,945.00          861,101.40
                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                         8,676.00          957,743.64
                     CROWN   CASTLE    INC
                                        37,544.00         5,001,236.24
                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                        24,829.00         2,467,754.31
                     EQUINIX    INC
                                         7,897.00         5,197,726.43
                     EQUITY    LIFESTYLE
                                        15,264.00          969,111.36
                     PROPERTIES
                     EQUITY    RESIDENTIAL
                                        30,680.00         1,830,062.00
                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                         5,624.00         1,172,997.68
                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                        11,551.00         1,694,647.21
                     GAMING    AND  LEISURE
                                        22,199.00         1,148,132.28
                     PROPERTIE
                     HEALTHCARE      REALTY    TRUST
                                        32,979.00          609,451.92
                     INCORPORATED-A
                                379/471


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                     HEALTHPEAK      PROPERTIES
                                        46,297.00         1,152,795.30
                     INC
                     HOST   HOTELS    AND  RESORTS
                                        61,710.00         1,035,493.80
                     INC
                     INVITATION      HOMES   INC
                                        52,919.00         1,574,340.25
                     IRON   MOUNTAIN     INC
                                        25,168.00         1,263,685.28
                     KIMCO   REALTY    CORP
                                        52,844.00         1,108,667.12
                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST
                                        51,724.00          565,343.32
                     INC
                     MID-AMERICA      APARTMENT
                                         9,889.00         1,535,860.59
                     COMM
                     PROLOGIS     INC
                                        79,896.00         8,953,944.72
                     PUBLIC    STORAGE
                                        13,643.00         3,880,478.49
                     REALTY    INCOME    CORP
                                        53,482.00         3,398,246.28
                     REGENCY    CENTERS    CORP
                                        13,193.00          822,319.69
                     SBA  COMMUNICATIONS        CORP
                                         9,364.00         2,598,135.44
                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                        28,303.00         3,272,392.86
                     SUN  COMMUNITIES      INC
                                        10,703.00         1,503,450.41
                     UDR  INC
                                        28,141.00         1,082,021.45
                     VENTAS    INC
                                        34,549.00         1,539,157.95
                     VICI   PROPERTIES      INC
                                        83,705.00         2,768,961.40
                     WELLTOWER     INC
                                        40,211.00         2,561,440.70
                     WP  CAREY   INC
                                        16,667.00         1,333,693.34
             アメリカ・ドル 小計                          1,056,128.00          77,885,744.25
                                               (10,478,748,033)
             イギリス・ポン         BRITISH    LAND   CO  PLC
                                        74,543.00          289,599.55
             ド
                     LAND   SECURITIES      GROUP
                                        60,949.00          375,202.04
                     PLC
                     SEGRO   PLC
                                        102,295.00           782,352.16
             イギリス・ポンド 小計                           237,787.00          1,447,153.75
                                                 (236,508,337)
             オーストラリ         DEXUS/AU
                                        106,401.00           854,400.03
             ア・ドル
                     GOODMAN    GROUP
                                        150,506.00          2,695,562.46
                     GPT  GROUP
                                        186,828.00           810,833.52
                     MIRVAC    GROUP
                                        378,070.00           827,973.30
                     SCENTRE    GROUP
                                        483,270.00          1,396,650.30
                     STOCKLAND                  227,957.00           875,354.88
                     VICINITY     CENTRES
                                        367,764.00           731,850.36
             オーストラリア・ドル 小計                          1,900,796.00           8,192,624.85
                                                 (738,237,425)
             カナダ・ドル         CAN  APARTMENT     PROP   REAL
                                         7,538.00          313,128.52
                     ESTA
                     RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST
                                        13,208.00          270,631.92
                     TR
             カナダ・ドル 小計
                                        20,746.00          583,760.44
                                                  (57,535,429)
             シンガポール・         CAPITALAND      ASCENDAS     REIT
                                        295,300.00           794,357.00
             ドル
                                380/471


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     CAPITALAND      INTEGRATED
                                        459,290.00           923,172.90
                     COMMERCIAL      TRUST
                     MAPLETREE     LOGISTICS
                                        288,400.00           458,556.00
                     TRUST
                     MAPLETREE     PAN  ASIA
                                        204,700.00           335,708.00
                     COMMERCIAL      TRUST
             シンガポール・ドル 小計                          1,247,690.00           2,511,793.90
                                                 (249,119,719)
             ユーロ         COVIVIO                   3,886.00          212,369.90
                     GECINA    SA
                                         3,853.00          364,301.15
                     KLEPIERRE                   18,422.00          401,599.60
                     UNIBAIL-RODAMCO-
                                        10,139.00          507,761.12
                     WESTFIELD
                     WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA
                                        13,308.00          349,468.08
             ユーロ 小計                            49,608.00         1,835,499.85
                                                 (261,815,699)
             香港・ドル         LINK   REIT
                                        183,571.00         10,160,654.85
             香港・ドル 小計                           183,571.00         10,160,654.85
                                                 (175,677,722)
     投資証券 合計                                   4,696,326        12,197,642,364
                                               (12,197,642,364)
     合計                                           12,197,642,364
                                               (12,197,642,364)
    (注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    (注)

    1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
                                381/471










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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    3.外貨建有価証券の内訳
                                         組入
                                  組入株式             有価証券の合計金額に
                                        投資証券
            通貨              銘柄数        時価比率                対する比率
                                        時価比率
                                   (%)                (%)
                                         (%)
                              603銘
     アメリカ・ドル                  株式             68.60       -             72.78
                                柄
                       投資証券       35銘柄        -     1.87
     イギリス・ポンド                  株式       79銘柄       4.47       -              4.66
                       投資証券        3銘柄       -     0.04
     イスラエル・シュケル                  株式       10銘柄       0.15       -              0.15
     オーストラリア・ドル                  株式       49銘柄       2.21       -              2.41
                       投資証券        7銘柄       -     0.13
     カナダ・ドル                  株式       85銘柄       3.52       -              3.64
                       投資証券        2銘柄       -     0.01
     シンガポール・ドル                  株式       15銘柄       0.35       -              0.41
                       投資証券        4銘柄       -     0.04
     スイス・フラン                  株式       43銘柄       3.00       -              3.09
     スウェーデン・クローナ                  株式       45銘柄       0.99       -              1.02
     デンマーク・クローネ                  株式       16銘柄       0.86       -              0.89
     ニュージーランド・ドル                  株式        5銘柄      0.06       -              0.06
     ノルウェー・クローネ                  株式       12銘柄       0.23       -              0.24
                              223銘
     ユーロ                  株式              9.42       -              9.78
                                柄
                       投資証券        5銘柄       -     0.05
     香港・ドル                  株式       27銘柄       0.81       -              0.87
                       投資証券        1銘柄       -     0.03
    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド
    貸借対照表
                                                      (単位:円)
                                             2022年12月20日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                               6,294,684
        コール・ローン                                              607,019,013
        国債証券                                            51,735,766,020
        地方債証券                                             4,285,705,876
        特殊債券                                             5,709,732,634
        社債券                                             5,512,607,800
        未収利息                                              99,217,260
                                                       1,290,646
        前払費用
        流動資産合計                                            67,957,633,933
       資産合計                                             67,957,633,933
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                              20,914,433
                                                          794
        その他未払費用
        流動負債合計                                              20,915,227
       負債合計                                                20,915,227
     純資産の部
       元本等
        元本                                            72,528,911,391
        剰余金
                                                    △4,592,192,685
          剰余金又は欠損金(△)
        元本等合計                                            67,936,718,706
       純資産合計                                             67,936,718,706
     負債純資産合計                                               67,957,633,933
    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                      自 2022年1月11日
              項目
                                      至 2022年12月20日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。ただし、買付
                         後の最初の利払日までは個別法に基づいております。
                         時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しておりま
                         す。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価
                         法によっております。
                                383/471







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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (貸借対照表に関する注記)
                      項目                        2022年12月20日現在
        本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           80,069,157,952円
     1.
        本額
        同期中追加設定元本額                                           8,278,560,971円
        同期中一部解約元本額                                           15,818,807,532円
        元本の内訳
        ファンド名
        ニッセイ国内債券パッシブDB(適格機関投資家限定)                                           53,825,077,005円
        DCニッセイ日本債券インデックス                                           4,183,836,858円
                                                    163,671,078円
        DCニッセイターゲットデートファンド2055
        DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型)                                           6,885,363,681円
        DCニッセイターゲットデートファンド2045                                            315,885,656円
        DCニッセイターゲットデートファンド2035                                           1,586,926,947円
        DCニッセイターゲットデートファンド2025                                           2,408,722,017円
        <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド                                            284,914,361円
        (6資産均等型)
        ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券)                                             31,245,699円
        ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券)                                             95,646,654円
        <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド                                             68,483,210円
        (8資産均等型)
        DCニッセイターゲットデートファンド2060                                             84,945,031円
        DCニッセイターゲットデートファンド2050                                            104,413,935円
        DCニッセイターゲットデートファンド2040                                            383,964,185円
        DCニッセイターゲットデートファンド2030                                           2,085,538,471円
        FWニッセイ国内債インデックス                                             15,022,723円
        DCニッセイターゲットデートファンド2065                                             5,253,880円
        計                                           72,528,911,391円
     2.   受益権の総数                                           72,528,911,391口

     3.   元本の欠損                                  純資産額が元本総額を下回ってお

                                           り、その差額は4,592,192,685円であ
                                           ります。
                                384/471








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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
                                      自 2022年1月11日
              項目
                                      至 2022年12月20日
     1.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証
                         券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価
                         証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としておりま
                         す。
     2.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の

         に係るリスク                 金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動
                         リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等
                         のリスクに晒されております。
     3.   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同

                         施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を
                         定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま
                         す。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リ
                         スク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は
                         速やかに対応できる体制となっております。
    2.金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2022年12月20日現在
     1.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券

                         「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
                         (2)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (3)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
                         間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
                         価額によっております。
     3.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

         ついての補足説明                 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
                                      2022年12月20日現在
                                        当期間の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額(円)
     国債証券                                              △2,538,914,040
     地方債証券                                               △121,800,334
     特殊債券                                               △128,950,942
     社債券                                                △56,065,000
     合計                                              △2,845,730,316
    (注)「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの
        期間(2022年3月11日から2022年12月20日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)

    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)

    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)

                                      2022年12月20日現在
     1口当たり純資産額                                                  0.9367円
     (1万口当たり純資産額)                                                 (9,367円)
    附属明細表

    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券

                                                   2022年12月20日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  (円)          (円)
     国債証券          第432回 利付国債(2年)                  111,000,000          111,074,370
                第433回 利付国債(2年)                  114,000,000          114,069,540
                第434回 利付国債(2年)                  114,000,000          114,067,260
                第435回 利付国債(2年)                  102,000,000          102,058,140
                第436回 利付国債(2年)                   95,000,000          95,051,300
                第437回 利付国債(2年)                  106,000,000          106,045,580
                第438回 利付国債(2年)                   92,000,000          92,027,600
                第439回 利付国債(2年)                  200,000,000          200,048,000
                第440回 利付国債(2年)                  175,000,000          175,028,000
                第441回 利付国債(2年)                  400,000,000          400,032,000
                第442回 利付国債(2年)                  200,000,000          200,018,000
                第139回 利付国債(5年)                   53,000,000          53,088,510
                第140回 利付国債(5年)                  296,000,000          296,529,840
                第141回 利付国債(5年)                  377,000,000          377,689,910
                第142回 利付国債(5年)                  405,000,000          405,724,950
                第143回 利付国債(5年)                  377,000,000          377,716,300
                第144回 利付国債(5年)                  497,000,000          498,053,640
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                第145回 利付国債(5年)                  290,000,000          290,635,100
                第146回 利付国債(5年)                   80,000,000          80,179,200
                第149回 利付国債(5年)                  456,000,000          454,891,920
                第150回 利付国債(5年)                  200,000,000          199,282,000
                第153回 利付国債(5年)                  408,000,000          405,445,920
                第1回 利付国債(40年)                   95,000,000         114,534,850
                第2回 利付国債(40年)                  115,000,000          133,552,950
                第3回 利付国債(40年)                  118,000,000          137,429,880
                第4回 利付国債(40年)                  157,000,000          181,502,990
                第5回 利付国債(40年)                  159,000,000          176,594,940
                第6回 利付国債(40年)                  167,000,000          180,521,990
                第7回 利付国債(40年)                  183,000,000          188,976,780
                第8回 利付国債(40年)                  184,000,000          175,984,960
                第9回 利付国債(40年)                  232,000,000          161,755,040
                第10回 利付国債(40年)                  211,000,000          173,338,610
                第11回 利付国債(40年)                  174,000,000          137,665,320
                第12回 利付国債(40年)                  106,000,000          74,708,800
                第13回 利付国債(40年)                  170,000,000          118,869,100
                第14回 利付国債(40年)                  236,000,000          176,596,440
                第15回 利付国債(40年)                  106,000,000          86,497,060
                第333回 利付国債(10
                                  89,000,000          89,703,100
                年)
                第334回 利付国債(10
                                  387,000,000          390,587,490
                年)
                第335回 利付国債(10
                                  152,000,000          153,340,640
                年)
                第336回 利付国債(10
                                  205,000,000          207,004,900
                年)
                第337回 利付国債(10
                                  348,000,000          350,014,920
                年)
                第338回 利付国債(10
                                  519,000,000          523,478,970
                年)
                第339回 利付国債(10
                                  387,000,000          390,715,200
                年)
                第340回 利付国債(10
                                  470,000,000          474,902,100
                年)
                第341回 利付国債(10
                                  493,000,000          497,057,390
                年)
                第342回 利付国債(10
                                  423,000,000          423,888,300
                年)
                第343回 利付国債(10
                                  341,000,000          341,593,340
                年)
                第344回 利付国債(10
                                  334,000,000          334,374,080
                年)
                第345回 利付国債(10
                                  472,000,000          472,089,680
                年)
                第346回 利付国債(10
                                  328,000,000          327,721,200
                年)
                第347回 利付国債(10
                                  272,000,000          271,450,560
                年)
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                第348回 利付国債(10
                                  338,000,000          336,884,600
                年)
                第349回 利付国債(10
                                  494,000,000          491,312,640
                年)
                第350回 利付国債(10
                                  637,000,000          632,216,130
                年)
                第351回 利付国債(10
                                  564,000,000          559,256,760
                年)
                第352回 利付国債(10
                                  370,000,000          366,540,500
                年)
                第353回 利付国債(10
                                  353,000,000          349,251,140
                年)
                第354回 利付国債(10
                                  333,000,000          329,017,320
                年)
                第355回 利付国債(10
                                  339,000,000          334,464,180
                年)
                第356回 利付国債(10
                                  380,000,000          374,353,200
                年)
                第357回 利付国債(10
                                  384,000,000          377,698,560
                年)
                第358回 利付国債(10
                                  384,000,000          376,285,440
                年)
                第359回 利付国債(10
                                  337,000,000          329,521,970
                年)
                第360回 利付国債(10
                                  297,000,000          289,975,950
                年)
                第361回 利付国債(10
                                  467,000,000          455,259,620
                年)
                第362回 利付国債(10
                                  466,000,000          453,753,520
                年)
                第363回 利付国債(10
                                  480,000,000          466,824,000
                年)
                第364回 利付国債(10
                                  598,000,000          581,112,480
                年)
                第365回 利付国債(10
                                  566,000,000          550,055,780
                年)
                第366回 利付国債(10
                                  244,000,000          240,720,640
                年)
                第367回 利付国債(10
                                  189,000,000          185,626,350
                年)
                第368回 利付国債(10
                                  381,000,000          373,498,110
                年)
                第1回 利付国債(30年)                   6,000,000          6,992,100
                第2回 利付国債(30年)                   66,000,000          75,486,180
                第3回 利付国債(30年)                   81,000,000          92,276,010
                第4回 利付国債(30年)                   40,000,000          47,726,800
                第5回 利付国債(30年)                   52,000,000          59,592,000
                第6回 利付国債(30年)                   39,000,000          45,714,240
                第7回 利付国債(30年)                   31,000,000          36,358,350
                第8回 利付国債(30年)                   63,000,000          71,144,010
                第9回 利付国債(30年)                   80,000,000          87,228,800
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                第10回 利付国債(30年)                   21,000,000          22,260,210
                第11回 利付国債(30年)                   25,000,000          28,005,500
                第12回 利付国債(30年)                   73,000,000          84,826,730
                第13回 利付国債(30年)                   14,000,000          16,130,100
                第14回 利付国債(30年)                   35,000,000          41,856,150
                第15回 利付国債(30年)                   74,000,000          89,408,280
                第16回 利付国債(30年)                   53,000,000          64,121,520
                第17回 利付国債(30年)                   54,000,000          64,769,220
                第18回 利付国債(30年)                   63,000,000          74,873,610
                第19回 利付国債(30年)                   52,000,000          61,844,120
                第20回 利付国債(30年)                   59,000,000          71,638,390
                第21回 利付国債(30年)                   60,000,000          71,479,200
                第22回 利付国債(30年)                   72,000,000          87,600,960
                第23回 利付国債(30年)                   73,000,000          88,928,600
                第24回 利付国債(30年)                   43,000,000          52,443,660
                第25回 利付国債(30年)                   51,000,000          60,859,320
                第26回 利付国債(30年)                  108,000,000          130,345,200
                第27回 利付国債(30年)                  132,000,000          161,175,960
                第28回 利付国債(30年)                  177,000,000          216,120,540
                第29回 利付国債(30年)                  209,000,000          252,413,480
                第30回 利付国債(30年)                  226,000,000          269,312,900
                第31回 利付国債(30年)                  193,000,000          227,037,480
                第32回 利付国債(30年)                  242,000,000          288,057,440
                第33回 利付国債(30年)                  273,000,000          311,798,760
                第34回 利付国債(30年)                  252,000,000          295,691,760
                第35回 利付国債(30年)                  281,000,000          320,803,650
                第36回 利付国債(30年)                  271,000,000          309,243,520
                第37回 利付国債(30年)                  289,000,000          323,879,410
                第38回 利付国債(30年)                  191,000,000          210,522,110
                第39回 利付国債(30年)                  175,000,000          195,956,250
                第40回 利付国債(30年)                  145,000,000          159,584,100
                第41回 利付国債(30年)                  150,000,000          162,169,500
                第42回 利付国債(30年)                  163,000,000          176,051,410
                第43回 利付国債(30年)                  156,000,000          168,320,880
                第44回 利付国債(30年)                  165,000,000          177,846,900
                第45回 利付国債(30年)                  180,000,000          186,957,000
                第46回 利付国債(30年)                  216,000,000          224,033,040
                第47回 利付国債(30年)                  201,000,000          212,048,970
                第48回 利付国債(30年)                  223,000,000          226,318,240
                第49回 利付国債(30年)                  220,000,000          222,906,200
                第50回 利付国債(30年)                  222,000,000          197,946,300
                第51回 利付国債(30年)                  155,000,000          122,260,900
                第52回 利付国債(30年)                  202,000,000          166,627,780
                第53回 利付国債(30年)                  187,000,000          157,440,910
                第54回 利付国債(30年)                  223,000,000          196,117,350
                第55回 利付国債(30年)                  184,000,000          161,360,640
                第56回 利付国債(30年)                  188,000,000          164,248,080
                第57回 利付国債(30年)                  191,000,000          166,389,650
                第58回 利付国債(30年)                  234,000,000          203,076,900
                第59回 利付国債(30年)                  181,000,000          152,744,090
                                389/471


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                第60回 利付国債(30年)                  184,000,000          162,437,040
                第61回 利付国債(30年)                  164,000,000          137,404,120
                第62回 利付国債(30年)                  160,000,000          126,766,400
                第63回 利付国債(30年)                  132,000,000          101,393,160
                第64回 利付国債(30年)                  134,000,000          102,534,120
                第65回 利付国債(30年)                  122,000,000          93,691,120
                第66回 利付国債(30年)                  125,000,000          95,812,500
                第67回 利付国債(30年)                  192,000,000          153,431,040
                第68回 利付国債(30年)                  159,000,000          126,500,400
                第69回 利付国債(30年)                  198,000,000          161,512,560
                第70回 利付国債(30年)                  190,000,000          154,481,400
                第71回 利付国債(30年)                  155,000,000          125,726,700
                第72回 利付国債(30年)                  153,000,000          123,812,190
                第73回 利付国債(30年)                   81,000,000          65,457,720
                第74回 利付国債(30年)                  191,000,000          167,168,930
                第75回 利付国債(30年)                  191,000,000          180,966,770
                第76回 利付国債(30年)                  129,000,000          124,552,080
                第69回 利付国債(20年)                   32,000,000          32,849,920
                第70回 利付国債(20年)                  234,000,000          242,473,140
                第72回 利付国債(20年)                  136,000,000          141,003,440
                第73回 利付国債(20年)                  105,000,000          109,171,650
                第74回 利付国債(20年)                   64,000,000          66,670,720
                第75回 利付国債(20年)                   50,000,000          52,338,000
                第76回 利付国債(20年)                   71,000,000          74,001,880
                第77回 利付国債(20年)                   52,000,000          54,315,040
                第78回 利付国債(20年)                   77,000,000          80,620,540
                第79回 利付国債(20年)                   64,000,000          67,169,280
                第80回 利付国債(20年)                   77,000,000          81,004,770
                第81回 利付国債(20年)                  121,000,000          127,578,770
                第82回 利付国債(20年)                  135,000,000          142,711,200
                第83回 利付国債(20年)                  106,000,000          112,586,840
                第84回 利付国債(20年)                  152,000,000          160,990,800
                第85回 利付国債(20年)                  115,000,000          122,693,500
                第86回 利付国債(20年)                  122,000,000          130,952,360
                第87回 利付国債(20年)                  101,000,000          108,084,140
                第88回 利付国債(20年)                  158,000,000          170,406,160
                第89回 利付国債(20年)                  103,000,000          110,728,090
                第90回 利付国債(20年)                  260,000,000          280,701,200
                第91回 利付国債(20年)                  185,000,000          200,421,600
                第92回 利付国債(20年)                  336,000,000          362,826,240
                第93回 利付国債(20年)                  219,000,000          236,432,400
                第94回 利付国債(20年)                  267,000,000          289,382,610
                第95回 利付国債(20年)                  229,000,000          251,098,500
                第96回 利付国債(20年)                  134,000,000          145,733,040
                第97回 利付国債(20年)                  196,000,000          214,788,560
                第98回 利付国債(20年)                  139,000,000          151,669,850
                第99回 利付国債(20年)                  257,000,000          281,158,000
                第100回 利付国債(20
                                  189,000,000          208,236,420
                年)
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                第101回 利付国債(20
                                  118,000,000          131,232,520
                年)
                第102回 利付国債(20
                                  119,000,000          132,906,340
                年)
                第103回 利付国債(20
                                  112,000,000          124,481,280
                年)
                第104回 利付国債(20
                                  98,000,000         107,857,820
                年)
                第105回 利付国債(20
                                  88,000,000          97,196,880
                年)
                第106回 利付国債(20
                                  53,000,000          58,839,540
                年)
                第107回 利付国債(20
                                  74,000,000          82,015,680
                年)
                第108回 利付国債(20
                                  99,000,000         108,555,480
                年)
                第109回 利付国債(20
                                  79,000,000          86,853,390
                年)
                第110回 利付国債(20
                                  103,000,000          114,503,040
                年)
                第111回 利付国債(20
                                  79,000,000          88,591,390
                年)
                第112回 利付国債(20
                                  126,000,000          140,495,040
                年)
                第113回 利付国債(20
                                  300,000,000          335,493,000
                年)
                第114回 利付国債(20
                                  201,000,000          225,485,820
                年)
                第115回 利付国債(20
                                  120,000,000          135,439,200
                年)
                第116回 利付国債(20
                                  138,000,000          155,924,820
                年)
                第117回 利付国債(20
                                  210,000,000          235,794,300
                年)
                第118回 利付国債(20
                                  134,000,000          149,766,440
                年)
                第119回 利付国債(20
                                  121,000,000          133,473,890
                年)
                第120回 利付国債(20
                                  150,000,000          163,278,000
                年)
                第121回 利付国債(20
                                  206,000,000          229,393,360
                年)
                第122回 利付国債(20
                                  149,000,000          164,799,960
                年)
                第123回 利付国債(20
                                  201,000,000          227,566,170
                年)
                第124回 利付国債(20
                                  128,000,000          143,925,760
                年)
                第125回 利付国債(20
                                  133,000,000          152,105,450
                年)
                                391/471


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                第126回 利付国債(20
                                  123,000,000          138,705,870
                年)
                第127回 利付国債(20
                                  119,000,000          133,245,490
                年)
                第128回 利付国債(20
                                  232,000,000          260,378,240
                年)
                第129回 利付国債(20
                                  122,000,000          135,921,420
                年)
                第130回 利付国債(20
                                  189,000,000          211,184,820
                年)
                第131回 利付国債(20
                                  124,000,000          137,508,560
                年)
                第132回 利付国債(20
                                  131,000,000          145,789,900
                年)
                第133回 利付国債(20
                                  156,000,000          174,966,480
                年)
                第134回 利付国債(20
                                  157,000,000          176,592,030
                年)
                第135回 利付国債(20
                                  114,000,000          127,210,320
                年)
                第136回 利付国債(20
                                  118,000,000          130,622,460
                年)
                第137回 利付国債(20
                                  101,000,000          112,959,410
                年)
                第138回 利付国債(20
                                  110,000,000          121,013,200
                年)
                第139回 利付国債(20
                                  114,000,000          126,456,780
                年)
                第140回 利付国債(20
                                  104,000,000          116,411,360
                年)
                第141回 利付国債(20
                                  173,000,000          193,687,340
                年)
                第142回 利付国債(20
                                  119,000,000          134,368,850
                年)
                第143回 利付国債(20
                                  173,000,000          192,010,970
                年)
                第144回 利付国債(20
                                  123,000,000          135,314,760
                年)
                第145回 利付国債(20
                                  246,000,000          275,574,120
                年)
                第146回 利付国債(20
                                  194,000,000          217,301,340
                年)
                第147回 利付国債(20
                                  214,000,000          237,424,440
                年)
                第148回 利付国債(20
                                  184,000,000          202,079,840
                年)
                第149回 利付国債(20
                                  199,000,000          218,376,630
                年)
                第150回 利付国債(20
                                  216,000,000          234,448,560
                年)
                                392/471


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                第151回 利付国債(20
                                  216,000,000          229,221,360
                年)
                第152回 利付国債(20
                                  198,000,000          209,874,060
                年)
                第153回 利付国債(20
                                  234,000,000          250,419,780
                年)
                第154回 利付国債(20
                                  220,000,000          232,465,200
                年)
                第155回 利付国債(20
                                  211,000,000          217,503,020
                年)
                第156回 利付国債(20
                                  180,000,000          171,583,200
                年)
                第157回 利付国債(20
                                  182,000,000          168,288,120
                年)
                第158回 利付国債(20
                                  192,000,000          184,295,040
                年)
                第159回 利付国債(20
                                  197,000,000          190,958,010
                年)
                第160回 利付国債(20
                                  180,000,000          176,344,200
                年)
                第161回 利付国債(20
                                  184,000,000          177,147,840
                年)
                第162回 利付国債(20
                                  244,000,000          234,010,640
                年)
                第163回 利付国債(20
                                  260,000,000          248,378,000
                年)
                第164回 利付国債(20
                                  324,000,000          303,775,920
                年)
                第165回 利付国債(20
                                  246,000,000          229,803,360
                年)
                第166回 利付国債(20
                                  234,000,000          224,600,220
                年)
                第167回 利付国債(20
                                  255,000,000          236,275,350
                年)
                第168回 利付国債(20
                                  222,000,000          201,553,800
                年)
                第169回 利付国債(20
                                  248,000,000          220,452,160
                年)
                第170回 利付国債(20
                                  219,000,000          193,810,620
                年)
                第171回 利付国債(20
                                  234,000,000          206,158,680
                年)
                第172回 利付国債(20
                                  217,000,000          193,718,070
                年)
                第173回 利付国債(20
                                  277,000,000          246,380,420
                年)
                第174回 利付国債(20
                                  277,000,000          245,291,810
                年)
                第175回 利付国債(20
                                  264,000,000          237,172,320
                年)
                                393/471


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                第176回 利付国債(20
                                  261,000,000          233,480,160
                年)
                第177回 利付国債(20
                                  254,000,000          222,399,860
                年)
                第178回 利付国債(20
                                  264,000,000          234,817,440
                年)
                第179回 利付国債(20
                                  274,000,000          243,010,600
                年)
                第180回 利付国債(20
                                  258,000,000          241,299,660
                年)
                第181回 利付国債(20
                                  253,000,000          240,436,020
                年)
                第182回 利付国債(20
                                  175,000,000          171,657,500
                年)
     国債証券 合計
                                51,261,000,000          51,735,766,020
     地方債証券          第730回 東京都公募公債                  300,000,000          302,045,400
                第34回 東京都公募公債(2
                                  100,000,000          95,230,000
                0年)
                平成27年度第1回 北海道公
                                  300,000,000          301,825,500
                募公債
                第30回 神奈川県公募公債
                                  100,000,000          103,530,000
                (20年)
                第448回 大阪府公募公債                   38,000,000          36,719,856
                第455回 大阪府公募公債                  180,000,000          174,127,320
                第7回 大阪府公募公債(20
                                  100,000,000          110,561,800
                年)
                第11回 大阪府公募公債(2
                                  100,000,000          109,966,700
                0年)
                第12回 大阪府公募公債(2
                                  100,000,000          107,322,900
                0年)
                平成29年度第5回 京都府公
                                  100,000,000          94,440,800
                募公債
                第15回 兵庫県公募公債(2
                                  100,000,000          109,803,400
                0年)
                第21回 兵庫県公募公債(2
                                  100,000,000          108,300,300
                0年)
                平成26年度第11回 愛知県
                                  100,000,000          103,272,800
                公募公債
                令和4年度第3回 愛知県公募
                                  200,000,000          195,561,800
                公債
                平成20年度第1回 福岡県公
                                  100,000,000          110,407,400
                募公債
                平成24年度第2回 福岡県公
                                  100,000,000          109,972,400
                募公債
                令和4年度第1回 千葉県公募
                                  300,000,000          293,435,400
                公債
                第133回 共同発行市場公募
                                  300,000,000          302,312,700
                地方債
                第22回 大阪市公募公債(2
                                  100,000,000          92,617,300
                0年)
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                第1回 名古屋市公募公債(3
                                  100,000,000          119,723,400
                0年)
                第1回 京都市公募公債
                                  300,000,000          311,781,600
                第25回 横浜市公募公債(2
                                  100,000,000          110,711,300
                0年)
                第26回 横浜市公募公債(2
                                  100,000,000          111,042,000
                0年)
                第31回 横浜市公募公債(2
                                  100,000,000          104,031,600
                0年)
                第9回 川崎市公募公債(20
                                  100,000,000          111,601,200
                年)
                第4回 川崎市公募公債(30
                                  100,000,000          113,204,100
                年)
                平成26年度第2回 北九州市
                                  150,000,000          150,862,500
                公募公債
                平成30年度第5回 広島市公
                                  200,000,000          197,331,400
                募公債
                平成29年度第1回 仙台市公
                                  100,000,000          93,963,000
                募公債
     地方債証券 合計                            4,168,000,000          4,285,705,876
     特殊債券          第9回 新関西国際空港                  300,000,000          310,585,500
                第16回 日本高速道路保有・
                                  100,000,000          121,219,200
                債務返済機構債券
                第174回 政保日本高速道路
                                  100,000,000          110,790,600
                保有・債務返済機構債券
                第205回 政保道路機構債券                  100,000,000          109,291,600
                第212回 政保道路機構債券                  100,000,000          108,969,000
                第218回 政保道路機構債券                  500,000,000          504,255,000
                第233回 政府道路機構債券                  100,000,000          106,755,800
                第249回 政保道路機構債券                  179,000,000          180,725,023
                第278回 政保道路機構債券                  100,000,000          92,130,800
                第293回 政保日本高速道路
                                  100,000,000          93,615,700
                保有・債務返済機構債券
                第316回 政保道路機構債券
                                  100,000,000          94,864,200
                第319回 政保日本高速道路
                                  100,000,000          95,548,600
                保有・債務返済機構債券
                第17回 地方公共団体金融機
                                  200,000,000          219,173,000
                構債券(20年)
                第36回 地方公共団体金融機
                                  100,000,000          107,523,800
                構債券(20年)
                第1回 地方公共団体金融機構
                                  100,000,000          107,208,200
                債券(30年)
                第72回 政保地方公共団体金
                                  200,000,000          201,971,400
                融機構債券
                第83回 政保地方公共団体金
                                  103,000,000          102,636,925
                融機構債券
                第116回 政保地方公共団体
                                  138,000,000          135,750,876
                金融機構債券
                第120回 政保地方公共団体
                                  100,000,000          97,466,300
                金融機構債券
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                第136回 地方公共団体金融
                                  200,000,000          191,775,000
                機構債券
                第16回 公営企業債券                  200,000,000          211,026,200
                第97回 都市再生債券                  100,000,000          103,059,800
                第46回 福祉医療機構債券                  200,000,000          198,602,000
                第59回 一般担保住宅金融支
                                  200,000,000          219,058,400
                援機構債券
                第143回 住宅金融支援機構
                                  100,000,000          103,939,600
                債券
                第37回 貸付債権担保住宅金
                                  20,404,000          21,324,220
                融支援機構債券
                第42回 貸付債権担保住宅金
                                  50,546,000          52,729,587
                融支援機構債券
                第46回 貸付債権担保住宅金
                                  58,698,000          61,538,983
                融支援機構債券
                第54回 貸付債権担保住宅金
                                  48,854,000          50,866,784
                融支援機構債券
                第55回 貸付債権担保住宅金
                                  54,712,000          56,982,548
                融支援機構債券
                第60回 貸付債権担保住宅金
                                  57,128,000          59,367,416
                融支援機構債券
                第61回 貸付債権担保住宅金
                                  28,744,000          29,775,909
                融支援機構債券
                第62回 貸付債権担保住宅金
                                  256,968,000          265,910,486
                融支援機構債券
                第63回 貸付債権担保住宅金
                                  159,350,000          164,178,305
                融支援機構債券
                第73回 貸付債権担保住宅金
                                  113,055,000          117,509,367
                融支援機構債券
                第78回 貸付債権担保住宅金
                                  98,181,000         101,008,612
                融支援機構債券
                第109回 貸付債権担保住宅
                                  206,451,000          202,053,593
                金融支援機構債券
                い第845号 利付商工債券                  200,000,000          199,938,000
                い第854号 利付商工債券                  200,000,000          199,085,800
                い第862号 利付商工債券                  100,000,000          99,527,100
                第353回 利付しんきん中金
                                  100,000,000          99,993,400
                債券
     特殊債券 合計                            5,573,091,000          5,709,732,634
     社債券          第29回 フランス相互信用連
                合銀行(BFCM)円貨社債                  100,000,000          98,977,700
                (2019)
                第13回 クレディ・アグリコ
                                  100,000,000          99,564,100
                ル・エス・エー
                第5回 スヴェンスカ・ハンデ
                                  200,000,000          200,547,400
                ルスバンケン
                第25回 首都高速道路債券                  400,000,000          398,521,600
                第38回 成田国際空港                  200,000,000          191,783,200
                第60回 中日本高速道路債券                  100,000,000          100,543,600
                第25回 西日本高速道路債券                  200,000,000          201,007,600
                第26回 西日本高速道路債券                  200,000,000          201,594,000
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                第13回 日本たばこ産業
                                  100,000,000          98,601,900
                第14回 森ヒルズリート投資
                                  100,000,000          100,867,600
                法人無担保投資法人債
                第5回 電通グループ                  400,000,000          397,186,800
                第1回 オリックス銀行                  200,000,000          199,271,800
                第19回 豊田通商                  100,000,000          101,884,600
                第1回 三井住友トラスト・
                                  100,000,000          100,493,900
                ホールディングス劣後特約付
                第29回 三菱東京UFJ銀行
                                  100,000,000          104,960,200
                劣後特約付
                第1回 三井住友フィナンシャ
                                  100,000,000          100,491,200
                ルグループ劣後特約付
                第8回 三菱UFJ信託銀行劣
                                  100,000,000          104,219,900
                後特約付
                第16回 NTTファイナンス                  200,000,000          198,926,600
                第18回 NTTファイナンス                  100,000,000          96,737,000
                第96回 トヨタファイナンス                  100,000,000          99,148,300
                第2回 三菱HCキャピタル                  100,000,000          98,133,700
                第40回 三菱UFJリース                  300,000,000          297,403,500
                第6回 三井住友海上火災保険                  100,000,000          99,803,600
                第66回 三井不動産                  100,000,000          99,904,100
                第132回 三菱地所                  100,000,000          97,545,800
                第7回 野村不動産オフィス
                                  200,000,000          221,279,600
                ファンド投資法人
                第106回 東日本旅客鉄道                  100,000,000          99,481,000
                第3回 東日本旅客鉄道サステ
                                  100,000,000          95,430,000
                ナビリティボンド
                第27回 KDDI                  200,000,000          199,174,800
                第510回 関西電力                  100,000,000          99,388,800
                第381回 中国電力                  200,000,000          202,259,200
                第306回 北陸電力                  100,000,000          101,070,300
                第429回 九州電力                  200,000,000          202,271,000
                第451回 九州電力                  100,000,000          99,329,500
                第331回 北海道電力                  100,000,000          100,096,100
                第352回 北海道電力                  100,000,000          100,208,600
                第13回 電源開発                  100,000,000          104,499,200
     社債券 合計                            5,500,000,000          5,512,607,800
     合計                                     67,243,812,330
    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
                                397/471




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    2【ファンドの現況】
      【純資産額計算書】
    DCニッセイターゲットデートファンド2025
                                                   2022年12月30日現在
     Ⅰ 資産総額                                              2,548,017,578円
     Ⅱ 負債総額                                                9,795,607円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                              2,538,221,971円
     Ⅳ 発行済数量                                              2,413,913,383口
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  1.0515円
    DCニッセイターゲットデートファンド2030

                                                   2022年12月30日現在
     Ⅰ 資産総額                                              3,424,515,260円
     Ⅱ 負債総額                                                3,467,416円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                              3,421,047,844円
     Ⅳ 発行済数量                                              2,847,745,085口
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  1.2013円
    DCニッセイターゲットデートファンド2035

                                                   2022年12月30日現在
     Ⅰ 資産総額                                              5,342,000,373円
     Ⅱ 負債総額                                                 950,972円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                              5,341,049,401円
     Ⅳ 発行済数量                                              4,034,309,200口
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  1.3239円
    DCニッセイターゲットデートファンド2040

                                                   2022年12月30日現在
     Ⅰ 資産総額                                              2,252,249,844円
     Ⅱ 負債総額                                                 252,563円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                              2,251,997,281円
     Ⅳ 発行済数量                                              1,633,595,941口
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  1.3786円
    DCニッセイターゲットデートファンド2045

                                                   2022年12月30日現在
     Ⅰ 資産総額                                              2,387,495,559円
     Ⅱ 負債総額                                                2,096,678円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                              2,385,398,881円
     Ⅳ 発行済数量                                              1,733,306,993口
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  1.3762円
                                398/471





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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    DCニッセイターゲットデートファンド2050
                                                   2022年12月30日現在
     Ⅰ 資産総額                                               980,016,946円
     Ⅱ 負債総額                                                 425,585円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                               979,591,361円
     Ⅳ 発行済数量                                               695,415,405口
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  1.4086円
    DCニッセイターゲットデートファンド2055

                                                   2022年12月30日現在
     Ⅰ 資産総額                                              1,960,130,768円
     Ⅱ 負債総額                                                7,973,223円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                              1,952,157,545円
     Ⅳ 発行済数量                                              1,162,350,960口
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  1.6795円
    DCニッセイターゲットデートファンド2060

                                                   2022年12月30日現在
     Ⅰ 資産総額                                              1,409,399,362円
     Ⅱ 負債総額                                                2,259,878円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                              1,407,139,484円
     Ⅳ 発行済数量                                               981,575,459口
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  1.4336円
    DCニッセイターゲットデートファンド2065

                                                   2022年12月30日現在
     Ⅰ 資産総額                                                96,308,611円
     Ⅱ 負債総額                                                  17,646円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                                96,290,965円
     Ⅳ 発行済数量                                               100,304,728口
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  0.9600円
    (参考)

    ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
                                                   2022年12月30日現在
     Ⅰ 資産総額                                             180,468,626,138円
     Ⅱ 負債総額                                              3,623,825,673円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                             176,844,800,465円
     Ⅳ 発行済数量                                              81,014,042,984口
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  2.1829円
                                399/471






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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド
                                                   2022年12月30日現在
     Ⅰ 資産総額                                             562,558,067,243円
     Ⅱ 負債総額                                              1,207,318,997円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                             561,350,748,246円
     Ⅳ 発行済数量                                             196,999,073,427口
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  2.8495円
    ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド

                                                   2022年12月30日現在
     Ⅰ 資産総額                                              69,094,227,708円
     Ⅱ 負債総額                                              1,441,264,191円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                              67,652,963,517円
     Ⅳ 発行済数量                                              72,667,389,785口
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  0.9310円
    ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド

                                                   2022年12月30日現在
     Ⅰ 資産総額                                              55,501,186,215円
     Ⅱ 負債総額                                               372,208,552円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                              55,128,977,663円
     Ⅳ 発行済数量                                              38,000,742,366口
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  1.4507円
    ニッセイマネーマーケット マザーファンド

                                                   2022年12月30日現在
     Ⅰ 資産総額                                               697,833,704円
     Ⅱ 負債総額                                                2,429,261円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                               695,404,443円
     Ⅳ 発行済数量                                               693,496,704口
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  1.0028円
                                400/471









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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
       (1)受益証券の名義書換等

           該当事項はありません。
           ファンドの受益権は、振替受益権となり、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関
         が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合で
         あって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある
         場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
           なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無
         記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券へ
         の変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
       (2)受益者に対する特典
           ありません。
       (3)譲渡制限
           譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらな
         ければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
       (4)受益権の譲渡
          ① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受
           益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするもの
           とします。
          ② 前記①の申請のある場合には、前記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有
           する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える
           振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口
           座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該
           他の振替機関等の上位機関を含みます)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座
           に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
          ③ 前記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
           は記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機
           関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があ
           ると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
       (5)受益権の再分割
           委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとしま
         す。
       (6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
           振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の
         支払い、解約請求の受付け、解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
         か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
                                401/471








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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    第三部【委託会社等の情報】
    第1【委託会社等の概況】

    1【委託会社等の概況】

      (1)資本金の額
         2022年12月末現在の委託会社の資本金は、100億円です。
         委託会社が発行する株式の総数は13万1,560株で、うち発行済株式総数は10万8,448株です。
         最近5年間における資本金の増減はありません。
      (2)委託会社等の機構

        ① 会社の意思決定機構
          委託会社は最低3名で構成される取締役会により運営されます。取締役は委託会社の株主で
         あることを要しません。取締役は株主総会の決議により選任され、その任期は就任後1年以内
         の最終の決算期に関する定時株主総会終結のときまでとします。ただし、任期満了前に退任し
         た取締役の補欠として選任された取締役の任期は、退任者の残存期間とします。
          取締役会は、取締役の中から代表取締役を選任するとともに、取締役社長1名を選任しま
         す。また、取締役会は、取締役会長1名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干
         名を選任することができます。
          取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集し、その議
         長を務めます。
          取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、その出
         席取締役の過半数をもって決議します。
        ② 投資運用の意思決定機構
          ファンドの個々の取引の運用指図は、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づ
         き、委託会社のファンドマネジャーが行います。
          ファンド毎の運用基本方針、具体的な運用ルールである運用内規および月次運用方針につい
         ては、運用部門中心に構成される協議機関において市場動向・ファンダメンタルズ等の投資環
         境分析を踏まえ協議され、運用担当部(室)の部(室)長が決定します。
          ファンドマネジャーは、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づき、具体的な銘
         柄選択を行い、組入有価証券等の売買の指図を行います。
    2【事業の内容及び営業の概況】

        「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資
       信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運
       用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
        2022年12月末現在、委託会社が運用するファンドの本数および純資産総額合計額は以下の通りで
       す(ファンド数、純資産総額合計額とも親投資信託を除きます)。
                                          純資産総額合計額

                          ファンド数(本)
               種類
                                          (単位:億円)
                                    417              71,885
         追加型株式投資信託
                                     0                0
         追加型公社債投資信託
                                    143              23,194
         単位型株式投資信託
                                     0                0
         単位型公社債投資信託
                                    560              95,079
               合計
       ○ 純資産総額合計額の金額については、億円未満の端数を切り捨てして記載しておりますの

          で、表中の個々の金額の合計と合計欄の金額とは一致しないことがあります。
                                402/471



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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    3【委託会社等の経理状況】
    1.財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

     (1) 委託会社であるニッセイアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は

       「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸
       表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣
       府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づき作成しております。
        財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
     (2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年

       大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)第38条及び第57条の規定により、中間財
       務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作成しております。
        中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
    2.監査証明について

       当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第27期事業年度(自                                          2021年4月1日 至

      2022年3月31日)の財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
       また、第28期事業年度に係る中間会計期間(自                          2022年4月1日 至          2022年9月30日)の中間財務諸
      表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任監査法人トーマツによる
      中間監査を受けております。
                                403/471













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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (1)【貸借対照表】
                                                (単位:千円)
                             前 事業年度               当事業年度
                            (2021年3月31日)                (2022年3月31日)
      資産の部
        流動資産
                                  40,822,894                38,492,350
          現金・預金
                                       -           6,249,635
          有価証券
                                    718,688                763,755
          前払費用
                                  5,412,597                6,157,565
          未収委託者報酬
                                  2,425,363                3,219,400
          未収運用受託報酬
                                    216,401                265,131
          未収投資助言報酬
                                    38,899                8,403
          その他
                                  49,634,844                55,156,243
          流動資産合計
        固定資産

          有形固定資産
                         ※1          130,411     ※1          150,311
            建物附属設備
                         ※1           1,454    ※1            968
            車両
                         ※1          125,816     ※1          103,050
            器具備品
                                    257,681                254,330
            有形固定資産合計
          無形固定資産

                                  1,225,315                1,840,943
            ソフトウェア
                                    359,445                577,731
            ソフトウェア仮勘定
                                     8,013                8,013
            その他
                                  1,592,774                2,426,688
            無形固定資産合計
          投資その他の資産

                                  37,058,043                30,679,401
            投資有価証券
                                    66,222                66,222
            関係会社株式
                                    237,055                10,629
            長期前払費用
                                    382,751                374,819
            差入保証金
                                  1,200,554                1,413,142
            繰延税金資産
                                    15,154                10,305
            その他
                                  38,959,781                32,554,521
            投資その他の資産合計
                                  40,810,238                35,235,540
          固定資産合計
                                  90,445,083                90,391,783
        資産合計
                                404/471







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      負債の部
        流動負債
                                    47,039                51,241
          預り金
                                     5,643                8,706
          未払収益分配金
                         ※2         1,911,775      ※2         2,315,345
          未払手数料
                         ※2         1,871,193      ※2         1,728,950
          未払運用委託報酬
                         ※2         1,147,828      ※2           828,040
          未払投資助言報酬
                         ※2         4,839,326      ※2         4,619,477
          その他未払金
                         ※2          132,085     ※2           134,086
          未払費用
                                  1,042,946                 611,046
          未払法人税等
                                    904,947                349,108
          未払消費税等
                                  1,123,336                1,227,440
          賞与引当金
                                    82,891                93,579
          その他
                                  13,109,013                11,967,023
          流動負債合計
        固定負債

                                  2,155,971                2,423,289
          退職給付引当金
                                    27,450                16,750
          役員退職慰労引当金
                                  2,183,421                2,440,039
          固定負債合計
                                  15,292,435                14,407,063
        負債合計
      純資産の部

        株主資本
                                  10,000,000                10,000,000
          資本金
          資本剰余金
                                  8,281,840                8,281,840
            資本準備金
                                  8,281,840                8,281,840
            資本剰余金合計
          利益剰余金
                                    139,807                139,807
            利益準備金
            その他利益剰余金
                                    120,000                120,000
              配当準備積立金
                                    70,000                70,000
              研究開発積立金
                                    350,000                350,000
              別途積立金
                                  55,045,550                56,866,270
              繰越利益剰余金
                                  55,725,357                57,546,077
          利益剰余金合計
                                  74,007,197                75,827,917
          株主資本合計
        評価・換算差額等

                                  1,242,655                 348,871
          その他有価証券評価差額金
                                   △97,204               △  192,067
          繰延ヘッジ損益
                                  1,145,450                 156,803
          評価・換算差額等合計
                                  75,152,647                75,984,720
        純資産合計
                                  90,445,083                90,391,783
      負債・純資産合計
                                405/471





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      (2)【損益計算書】
                                                 (単位:千円)
                             前 事業年度               当 事業年度
                           (自 2020年4月1日                (自 2021年4月1日
                           至 2021年3月31日)                 至 2022年3月31日)
        営業収益
                                  26,838,624                29,144,394
          委託者報酬
                                  18,630,497                17,750,312
          運用受託報酬
                                    878,199               1,032,738
          投資助言報酬
                                  46,347,320                47,927,445
         営業収益計
        営業費用
                                  10,412,572                11,524,989
          支払手数料
                                    17,988                62,919
          広告宣伝費
                                       -               125
          公告費
                                  8,251,721                8,730,925
          調査費
                                  2,916,886                3,825,413
            支払運用委託報酬
                                  3,866,188                3,083,142
            支払投資助言報酬
                                    129,355                125,430
            委託調査費
                                  1,339,290                1,696,938
            調査費
                                    256,942                277,534
          委託計算費
                                    760,920                846,156
          営業雑経費
                                    64,179                59,759
            通信費
                                    176,812                173,841
            印刷費
                                    40,454                38,262
            協会費
                                    479,472                574,292
            その他営業雑経費
                                  19,700,144                21,442,649
          営業費用計
        一般管理費
                                    126,093                150,830
          役員報酬
                                  4,103,410                4,699,931
          給料・手当
                                  1,120,241                1,184,037
          賞与引当金繰入額
                                    280,494                369,403
          賞与
                                    797,392                925,165
          福利厚生費
                                    359,252                431,379
          退職給付費用
                                     7,150                8,950
          役員退職慰労引当金繰入額
                                    166,126                162,879
          その他人件費
                                    716,925                766,098
          不動産賃借料
                                    32,816                36,278
          その他不動産経費
                                     6,766               12,883
          交際費
                                     8,778               17,654
          旅費交通費
                                    477,830                552,239
          固定資産減価償却費
                                    395,649                385,352
          租税公課
                                    315,850                349,177
          業務委託費
                                    357,066                484,762
          器具備品費
                                    45,818                46,907
          保険料
                                    30,000                5,126
          寄付金
                                    226,790                247,185
          諸経費
                                  9,574,455               10,836,244
          一般管理費計
                                  17,072,720                15,648,550
      営業利益
      営業外収益
                                      289               2,029
        受取利息
                                     4,705                3,452
        有価証券利息
                          ※1           74,260     ※1           83,809
        受取配当金
                                    40,753                   -
        金融派生商品収益
                                406/471


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                                       -             27,680
        為替差益
                                     8,833               13,992
        団体定期保険配当金
                                     5,810                5,963
        その他営業外収益
                                    134,653                136,927
        営業外収益計
      営業外費用
                                    32,651                   -
        為替差損
                                    24,611                   -
        金融派生商品費用
                                     3,018               20,188
        控除対象外消費税
                                     4,203                 404
        その他営業外費用
                                    64,485                20,592
        営業外費用計
                                  17,142,888                15,764,885
      経常利益
      特別利益
                                     3,376               18,927
        投資有価証券売却益
                                    20,904               510,138
        投資有価証券償還益
                                    24,280               529,065
        特別利益計
      特別損失
                                    49,202                7,280
        投資有価証券売却損
                                    105,236                50,697
        投資有価証券償還損
                          ※2            870   ※2             132
        固定資産除却損
                          ※3           12,614     ※3            9,883
        事故損失賠償金
                                    167,924                67,993
        特別損失計
                                  16,999,244                16,225,956
      税引前当期純利益
      法人税、住民税及び事業税                            5,395,622                4,940,051
                                  △  196,661                24,895
      法人税等調整額
                                  5,198,960                4,964,946
      法人税等合計
                                  11,800,283                11,261,009
      当期純利益
                                407/471











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      (3)【株主資本等変動計算書】
     前事業年度(自2020年4月1日 至2021年3月31日)
                                                       (単位:千円)
                                   株主資本
               資本金      資本剰余金                   利益剰余金                 株主資本

                                                         合計
                  資本準備金     資本剰余金     利益準備金          その他利益剰余金              利益剰余
                        合計
                                                    金合計
                                 配当準備     研究開発    別途積立金     繰越利益
                                 積立金     積立金         剰余金
     当期首残高

              10,000,000     8,281,840     8,281,840     139,807     120,000     70,000    350,000    48,745,315     49,425,122     67,706,962
     当期変動額

      剰余金の配当

                  -     -     -     -     -     -     - △5,500,048     △5,500,048     △5,500,048
      当期純利益

                  -     -     -     -     -     -     - 11,800,283     11,800,283     11,800,283
      株主資本以外の項

                  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -
      目の当期変動額
      (純額)
     当期変動額合計

                  -     -     -     -     -     -     -  6,300,235     6,300,235     6,300,235
     当期末残高

              10,000,000     8,281,840     8,281,840     139,807     120,000     70,000    350,000    55,045,550     55,725,357     74,007,197
                  評価・換算差額等             純資産

                               合計
                   繰延ヘッジ
              その他有価          評価・換算
              証券評価差          差額等合計
                     損益
               額金
     当期首残高           512,183     △63,949     448,234    68,155,196

     当期変動額

      剰余金の配当

                  -     -     -  △5,500,048
      当期純利益            -     -     -  11,800,283

      株主資本以外の項

      目の当期変動額
                730,471     △33,255     697,216      697,216
      (純額)
     当期変動額合計           730,471     △33,255     697,216     6,997,451

     当期末残高          1,242,655      △97,204    1,145,450     75,152,647

                                408/471






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     当事業年度(自2021年4月1日 至2022年3月31日)
                                                       (単位:千円)
                                   株主資本
               資本金      資本剰余金                   利益剰余金                 株主資本

                                                         合計
                  資本準備金     資本剰余金     利益準備金          その他利益剰余金             利益剰余
                        合計                           金合計
                                 配当準備    研究開発    別途積立金     繰越利益
                                 積立金    積立金         剰余金
     当期首残高

              10,000,000     8,281,840     8,281,840     139,807    120,000     70,000    350,000    55,045,550     55,725,357     74,007,197
     当期変動額

      剰余金の配当

                  -     -     -     -    -    -     - △9,440,289     △9,440,289     △9,440,289
      当期純利益

                  -     -     -     -    -    -     - 11,261,009     11,261,009     11,261,009
      株主資本以外の項

                  -     -     -     -    -    -     -     -     -     -
      目の当期変動額
      (純額)
     当期変動額合計

                  -     -     -     -    -    -     -  1,820,719     1,820,719     1,820,719
     当期末残高

              10,000,000     8,281,840     8,281,840     139,807    120,000     70,000    350,000    56,866,270     57,546,077     75,827,917
                  評価・換算差額等             純資産

                               合計
                   繰延ヘッジ
              その他有価          評価・換算
              証券評価差          差額等合計
                     損益
               額金
     当期首残高          1,242,655      △97,204    1,145,450     75,152,647

     当期変動額

      剰余金の配当            -     -     -  △9,440,289

      当期純利益            -     -     -  11,261,009

      株主資本以外の項

               △893,783      △94,862    △988,646      △988,646
      目の当期変動額
      (純額)
     当期変動額合計          △893,783      △94,862    △988,646      832,073

     当期末残高           348,871    △192,067      156,803    75,984,720

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    注記事項
    (重要な会計方針)
                                      当事業年度
                                   (自 2021年4月1日
             項目
                                    至 2022年3月31日)
      1.有価証券の評価基準及び                  ① 満期保有目的の債券
        評価方法                 償却原価法(定額法)によっております。
                       ② その他有価証券
                          決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資
                          産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算
                          定)によっております。
                       ③ 関係会社株式
                         移動平均法に基づく原価法によっております。
      2.デリバティブ取引等の評                   デリバティブ取引の評価は時価法によっております。
        価基準及び評価方法
      3.固定資産の減価償却の方                  ① 有形固定資産
        法                 定率法(ただし、2016年4月1日以後に取得した建物附属設備
                          については定額法)によっております。なお、主な耐用年数
                          は、建物附属設備3~18年、車両6年、器具備品2~20年であ
                          ります。
                       ② 無形固定資産
                         定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェア
                          については社内における利用可能期間(5年)に基づく定額
                          法によっております。
      4.引当金の計上基準                  ① 賞与引当金
                         従業員への賞与の支給に充てるため、当期末在籍者に対す
                          る支給見込額のうち当期負担額を計上しております。
                       ② 退職給付引当金
                         従業員への退職給付に備えるため、当事業年度末における
                          退職給付債務の見込額に基づき計上しております。年俸制
                          適用者の退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を
                          当該事業年度末までの期間に帰属させる方法については、
                          給付算定式基準によっております。数理計算上の差異は、
                          各事業年度の発生時における年俸制適用者の平均残存勤務
                          期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した
                          額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しておりま
                          す。
                         年俸制非適用者は、退職給付引当金及び退職給付費用の計算
                         に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務と
                         する方法を用いた簡便法を適用しております。なお、受入出
                         向者については、退職給付負担金を出向元に支払っているた
                         め、退職給付引当金は計上しておりません。
                       ③ 役員退職慰労引当金
                         役員への退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期
                          末要支給額を計上しております。
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      5.収益及び費用の計上基準                   当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業にお
                       ける主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時
                       点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
                       ①投資信託委託業務
                         投資信託委託業務においては、投資信託契約に基づき信託財
                         産の運用指図等を行っております。
                         委託者報酬は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて日々計算
                         され、確定した報酬を各契約で定められた運用期間経過後の
                         一時点で個別に収受しております。当該報酬は、運用期間に
                         わたり履行義務が充足されるため、履行義務を充足するにつ
                         れて一定の期間にわたり収益を認識しております。
                       ②投資運用業務
                         投資運用業務においては、投資一任契約に基づき、顧客資産
                         を一任して運用指図等を行っております。
                         運用受託報酬は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて計算さ
                         れ、確定した報酬を各契約で定められた運用期間経過後の一
                         時点で個別に収受しております。当該報酬は、運用期間にわ
                         たり履行義務が充足されるため、履行義務を充足するにつれ
                         て一定の期間にわたり収益を認識しております。また、成功
                         報酬は、契約上定められる超過収益の達成等により報酬額及
                         び支払われることが確定した時点で収益として認識しており
                         ます。
                       ③投資助言業務
                         投資助言業務においては、投資助言契約に基づき、運用に関
                         する投資判断の助言等を行っております。
                         投資助言報酬は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて計算さ
                         れ、確定した報酬を各契約で定められた運用期間経過後の一
                         時点で個別に収受しております。当該報酬は、契約期間にわ
                         たり履行義務が充足されるため、履行義務を充足するにつれ
                         て一定の期間にわたり収益を認識しております。
      6.外貨建の資産及び負債の                   外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に
        本邦通貨への換算基準               換算し、換算差額は損益として処理しております。
      7.ヘッジ会計の方法                  ①ヘッジ会計の方法
                         繰延ヘッジ処理によっております。
                       ②ヘッジ手段とヘッジ対象
                         ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下の通り
                         であります。
                          ヘッジ手段・・・為替予約、株価指数先物
                          ヘッジ対象・・・自己資金を投資している投資有価証券
                       ③ヘッジ方針
                         ヘッジ指定は、ヘッジ取引日、ヘッジ対象とリスクの種類、
                         ヘッジ手段、ヘッジ割合、ヘッジを意図する期間について、
                         原則として個々取引毎に行います。
                       ④ヘッジ有効性評価の方法
                         ヘッジの有効性の判定については、リスク管理方針に基づ
                         き、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率
                         分析によっております。
      8.消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており
                       ます。
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      9.  連結納税                 日本生命保険相互会社を連結納税親会社とする連結納税制度
                       を適用しており、当制度を前提とした会計処理を行っておりま
                       す。「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効
                       果会計の適用に関する取扱い」(2020年3月31日 企業会計基準
                       委員会 実務対応報告第39号)に基づき、繰延税金資産及び繰
                       延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいて計上
                       しております。
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    (会計方針の変更)
     1.収益認識に関する会計基準等の適用
         「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計
        基準」という。)等を当会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移
        転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することと
        しております。
         収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な
        取扱いに従っており、当会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影
        響額を、当会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用して
        おります。
         この結果、当会計期間に係る財務諸表への影響はありません。また、利益剰余金の当会計期間
        の期首残高への影響もありません。
     2.時価の算定に関する会計基準等の適用

         「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号                               2019年7月4日。以下「時価算定会計
        基準」という。)等を当会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に
        関する会計基準」(企業会計基準第10号                       2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに
        従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしてお
        ります。なお、財務諸表に与える影響はありません。また、「金融商品関係」注記において、金
        融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。
    (未適用の会計基準等)

     ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号                                           2021年6月17日        企業会
      計基準委員会)
      (1)    概要

       「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第31号)
       の2021年6月17日の改正は、2019年7月4日の公表時において、「投資信託の時価の算定」に関する検
       討には、関係者との協議等に一定の期間が必要と考えられるため、また、「貸借対照表に持分相当
       額を純額で計上する組合等への出資」の時価の注記についても、一定の検討を要するため、「時価
       の算定に関する会計基準」公表後、概ね1年をかけて検討を行うこととされていたものが、改正さ
       れ、公表されたものです。
      (2)    適用予定日

       2023年3月期の期首から適用します。
      (3)    当該会計基準等の適用による影響

       「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の運用による財務諸表に与える影響額については、
       現時点で評価中であります。
     ・「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 

       2021年8月12日 企業会計基準委員会)
      (1)    概要

       2020年3月27日に成立した「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において、連
       結納税制度を見直しグループ通算制度へ移行することとされたことを受け、グループ通算制度を適
       用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取り扱いを明ら
       かにすることを目的として企業会計基準委員会から公表されたものです。
      (2)    適用年月日

       2023年3月期の期首から適用します。
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      (3)    当該会計基準等の適用による影響
       「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」の運用による財務諸表
       に与える影響額については、現時点で評価中であります。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (貸借対照表関係)
    ※1.有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。
                      前事業年度                       当事業年度
                    (2021年3月31日)                       (2022年3月31日)
        建物附属設備                318,792千円                       329,011千円
        車両                 5,275                       5,760
        器具備品                447,285                       494,576
        計                771,352                       829,348
    ※2.当事業年度において、関係会社に対する負債として、未払手数料、未払運用委託報酬、未払投

        資助言報酬、その他未払金、未払費用に含まれるものの合計額は、負債及び純資産の合計額の
        100分の5を超えており、その金額は前事業年度および当事業年度においてそれぞれ4,960,571
        千円、5,317,615千円であります。
    (損益計算書関係)

    ※1.各科目に含まれている関係会社に対するものは、以下のとおりであります。
                      前事業年度                        当事業年度
                    (2021年3月31日)                        (2022年3月31日)
        受取配当金                 9,823千円                       42,069千円

    ※2.固定資産除却損の内訳は以下のとおりであります。

                      前事業年度                        当事業年度
                   (自 2020年4月          1日               (自 2021年4月         1日
                    至 2021年3月31日)                        至 2022年3月31日)
        器具備品                  870                        132

         計                 870                        132

    ※3.事故損失賠償金は、当社の事務処理誤り等により受託資産に生じた損失を当社が賠償したもの

         であります。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (株主資本等変動計算書関係)
    前事業年度(自2020年4月1日 至2021年3月31日)
     1.  発行済株式の種類及び総数
                 当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                   株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
                   (千株)           (千株)           (千株)           (千株)
      発行済株式
        普通株式               108           -           -           108
         合計              108           -           -           108
     2.  配当に関する事項
      ①配当金支払額
      2020年6月29日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項
        株式の種類                      普通株式
        配当金の総額                           5,500,048千円
        配当の原資                     利益剰余金
        1株当たり配当額                                50,716円
        基準日                               2020年3月31日
        効力発生日                             2020年6月29日
    当事業年度(自2021年4月1日 至2022年3月31日)

     1.  発行済株式の種類及び総数
                 当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                   株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
                   (千株)           (千株)           (千株)           (千株)
      発行済株式
        普通株式               108           -           -           108
         合計              108           -           -           108
     2.  配当に関する事項
      ①配当金支払額
      2021年6月30日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項
        株式の種類                             普通株式
        配当金の総額                  9,440,289千円
        配当の原資                            利益剰余金
        1株当たり配当額                                                  87,049円
        基準日                     2021年3月31日
        効力発生日                   2021年6月30日
      ②基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
      2022年6月30日開催の定時株主総会において、以下のとおり決議することを予定しております。
        株式の種類                             普通株式
        配当金の総額                  9,008,883千円
        配当の原資                            利益剰余金
        1株当たり配当額                                                  83,071円
        基準日                     2022年3月31日
        効力発生日                   2022年6月30日
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (金融商品関係)
    1.金融商品の状況に関する事項
       当社は、自己勘定の資金運用にあたっては、資金運用規則に沿って、慎重な資金管理、資本金の保
      全、投機の回避に十分に留意しております。また、資金の管理にあたっては、投資信託委託会社とし
      ての業務により当社が受け入れる投資信託財産に属する金銭等との混同を来たさないよう、分離して
      行っております。
       投資有価証券は主として地方債と自社設定投資信託であります。これらは金利の変動リスク及び市
      場価格の変動リスクに晒されております。自己資金運用に係るリスク管理等については、資金運用規
      則のほか資金運用リスク管理規程に従い、適切なリスク管理を図っております。
      上記の自社設定投資信託の一部につきましてはデリバティブを用いてヘッジを行っております。デ
      リバティブを用いたヘッジ取引につきましては、外貨建て資産の為替変動リスクを回避する目的で為
      替予約、外国株式の価格変動リスクを回避する目的で株価指数先物を使ってヘッジ会計を適用してお
      ります。ヘッジ会計の適用にあたっては、資金運用規則のほか資金運用リスク管理規程等に基づき、
      ヘッジ対象のリスクの種類及び選択したヘッジ手段を明確にし、また事前の有効性の確認、事後の有
      効性の検証を行う等、社内体制を整備して運用しております。ヘッジの有効性判定については資金運
      用リスク管理規程に基づき、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率分析によってお
      ります。
    2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下のとおりであります。なお、時価を把
      握することが極めて困難と認められる金融商品または市場価格のない株式等(注1)は次表に含まれ
      ておりません。また、短期間で決済されるため時価が簿価に近似する金融商品は、注記を省略してお
      ります。
      前事業年度(2021年3月31日)                   (単位:千円)

                       貸借対照表
                                     時価            差額
                         計上額
      有価証券及び投資有価証券

                          15,018,123            15,023,675               5,551
       満期保有目的の債券
                          22,039,919            22,039,919                -
       その他有価証券
                          77,880,937            77,886,489               5,551
           資産計
      デリバティブ取引(※)
       ヘッジ会計が適用され
                           △65,238            △65,238               -
       ているもの
                           △65,238            △65,238               -
       デリバティブ取引計
    (※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
        なる項目については△で示しております。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      当事業年度(2022年3月31日)                   (単位:千円)
                       貸借対照表
                                     時価            差額
                         計上額
      有価証券及び投資有価証券

                          17,319,017            17,308,937
                                                  △10,080
       満期保有目的の債券
                          19,610,019            19,610,019                -
       その他有価証券
                          75,421,387            75,411,306             △10,080
           資産計
      デリバティブ取引(※)
       ヘッジ会計が適用され
                           △73,870            △73,870               -
       ているもの
                           △73,870            △73,870               -
        デリバティブ取引計
    (※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
        なる項目については△で示しております。
    (注1)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                             (単位:千円)
              区分             前事業年度
                          (2021年3月31日)
         関係会社株式                         66,222
         市場価格のない株式等

                             (単位:千円)
              区分             当事業年度
                          (2022年3月31日)
         関係会社株式                         66,222
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
       金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
      レベルに分類しております。
       レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
      当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時
      価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
       レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
      それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類してお
      ります。
     (1)時価をもって貸借対照表計上額とする金融商品

      当事業年度(2022年3月31日現在)
                                     時価(千円)
             区分
                         レベル1         レベル2         レベル3
                                                    合計
       デリバティブ取引(※)
                              -     △73,870            -     △73,870
        為替予約
                              -     △73,870            -     △73,870
             合計
         (※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の
         債務となる項目については△で示しております。
          なお、投資信託の時価は上記に含めておりません。投資信託の貸借対照表計上額は

         19,610,019千円であります。
    (2)時価をもって貸借対照表計上額としない金融商品
         当事業年度(2022年3月31日現在)
                                     時価(千円)
               区分
                         レベル1         レベル2         レベル3
                                                    合計
          有価証券及び投資有価
          証券
           満期保有目的の債券
                              -    17,308,937             -    17,308,937
            国債・地方債等
                              -    17,308,937             -    17,308,937
               合計
       (注)時価の算定に用いた評価技法および時価の算定に係るインプットの説明

         有価証券及び投資有価証券
           地方債は相場価格を用いて評価しております。当社が保有している地方債は、市場での取
          引頻度が低く、活発な市場における相場価格と認められないため、その時価をレベル2の時
          価に分類しております。
         デリバティブ取引
           為替予約の時価は、為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により
          算定しており、レベル2の時価に分類しております。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    4.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
      前事業年度(2021年3月31日)
                                        1年超       5年超
                                 1年以内                      10年超
                                        5年以内       10年以内
                                 (千円)                      (千円)
                                        (千円)       (千円)
                                40,822,894            -       -       -
      ①現金・預金
      ②有価証券及び投資有価証券
       満期保有目的の債券
                                     -  15,020,000            -       -
        国債・地方債等
       その他有価証券のうち満期があるもの
        その他(注)                          2,802,653       17,140,145        2,093,118           -
                                43,625,547       32,160,145        2,093,118           -

                 合計
    (注)投資信託受益証券であります。
      当事業年度(2022年3月31日)

                                        1年超       5年超
                                 1年以内                      10年超
                                        5年以内       10年以内
                                 (千円)                      (千円)
                                        (千円)       (千円)
                                38,492,350            -       -       -
      ①現金・預金
      ②有価証券及び投資有価証券
       満期保有目的の債券
                                 6,250,000       11,070,000            -       -
        国債・地方債等
       その他有価証券のうち満期があるもの
        その他(注)                          6,108,860       12,060,309        1,121,260        101,009
                                50,851,210       23,130,309        1,121,260        101,009

                 合計
    (注)投資信託受益証券であります。
                                420/471










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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (有価証券関係)
    1.満期保有目的の債券
    前事業年度(2021年3月31日)
                            貸借対照表計上額               時価           差額
                    種類
                              (千円)           (千円)           (千円)
                               12,218,123           12,224,015             5,891

               (1)国債・地方債等
     時価が貸借対照
                                    -           -          -
               (2)社債
     表計上額を超え
                                    -           -          -
               (3)その他
     るもの
                               12,218,123           12,224,015             5,891
                    小計
                                2,800,000           2,799,660            △340
               (1)国債・地方債等
     時価が貸借対照
                                    -           -          -
               (2)社債
     表計上額を超え
                                    -           -          -
               (3)その他
     ないもの
                                2,800,000           2,799,660            △340
                    小計
                               15,018,123           15,023,675             5,551
               合計
    当事業年度(2022年3月31日)

                            貸借対照表計上額               時価           差額
                    種類
                              (千円)           (千円)           (千円)
                                4,899,207           4,900,290            1,082

               (1)国債・地方債等
     時価が貸借対照
                                    -           -          -
               (2)社債
     表計上額を超え
                                    -           -          -
               (3)その他
     るもの
                                4,899,207           4,900,290            1,082
                    小計
                               12,419,810           12,408,647           △11,163
               (1)国債・地方債等
     時価が貸借対照
                                    -           -          -
               (2)社債
     表計上額を超え
                                    -           -          -
               (3)その他
     ないもの
                               12,419,810           12,408,647           △11,163
                    小計
                               17,319,017           17,308,937           △10,080
               合計
                                421/471








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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    2.その他有価証券
    前事業年度(2021年3月31日)
                                        取得原価または
                            貸借対照表計上額                         差額
                                          償却原価
                   種類
                               (千円)                      (千円)
                                          (千円)
                                    -           -         -
               (1)株式
                                    -           -         -
               (2)債券
               ①  国債・地方債等                   -           -         -
     貸借対照表計上
     額が取得原価ま
               ②  社債                   -           -         -
     たは償却原価を
     超えるもの
               ③  その他                   -           -         -
               (3)その他(注1)                 14,512,369           12,884,500          1,627,869
                               14,512,369           12,884,500          1,627,869

                   小計
                                    -           -         -
               (1)株式
                                    -           -         -
               (2)債券
               ①  国債・地方債等                   -           -         -
     貸借対照表計上
     額が取得原価ま
               ②  社債                   -           -         -
     たは償却原価を
     超えないもの
               ③  その他                   -           -         -
               (3)その他(注1)                 7,527,550           7,711,000         △183,449
                                7,527,550           7,711,000         △183,449

                   小計
                               22,039,919           20,595,500          1,444,419
               合計
    (注1)投資信託受益証券等であります。
    (注2)関係会社株式66,222千円は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等
        ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    当事業年度(2022年3月31日)
                                        取得原価または
                            貸借対照表計上額                         差額
                                          償却原価
                   種類
                               (千円)                      (千円)
                                          (千円)
                                    -           -         -
               (1)株式
                                    -           -         -
               (2)債券
               ①  国債・地方債等                   -           -         -
     貸借対照表計上
     額が取得原価ま
               ②  社債                   -           -         -
     たは償却原価を
     超えるもの
               ③  その他                   -           -         -
               (3)その他(注1)                 10,012,022            9,238,000           774,022
                               10,012,022            9,238,000           774,022

                   小計
                                    -           -         -
               (1)株式
                                    -           -         -
               (2)債券
               ①  国債・地方債等                   -           -         -
     貸借対照表計上
     額が取得原価ま
               ②  社債                   -           -         -
     たは償却原価を
     超えないもの
               ③  その他                   -           -         -
               (3)その他(注1)                 9,597,996           10,017,000          △419,003
                                9,597,996           10,017,000          △419,003

                   小計
                               19,610,019           19,255,000           355,019
               合計
    (注1)投資信託受益証券等であります。
    (注2)関係会社株式66,222千円は、市場価格がないことから、上表には記載しておりません。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    3.売却したその他有価証券
      前事業年度(自2020年4月1日 至2021年3月31日)
                     売却額(千円)            売却益の合計(千円)              売却損の合計(千円)
          種類
                             -              -              -
    (1)株式
                             -              -              -
    (2)債券
                         3,737,763                3,376             49,202
    (3)その他
                         3,737,763                3,376             49,202
          合計
      当事業年度(自2021年4月1日 至2022年3月31日)

                     売却額(千円)            売却益の合計(千円)              売却損の合計(千円)
          種類
                             -              -              -
    (1)株式
                             -              -              -
    (2)債券
                           72,646              18,927              7,280
    (3)その他
                           72,646              18,927              7,280
          合計
                                424/471














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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (デリバティブ取引関係)
    1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
      前事業年度(2021年3月31日)
      該当事項はありません。
      当事業年度(2022年3月31日)

      該当事項はありません。
    2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

      (1)通貨関連
      前事業年度(2021年3月31日)
                                          契約額等の
                                 契約額等                   時価
      ヘッジ会計         デリバティブ          主なヘッジ
                                          うち1年超
                                 (千円)                   (千円)
      の方法        取引の種類等            対象
                                          (千円)
     原則的        為替予約取引          投資

     処理方法        米ドル売建          有価証券
                                 1,239,952              -     △65,238
                                 1,239,952              -     △65,238

                合計
    (注1)時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
    (注2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務
    となる項目については△で示しております。
      当事業年度(2022年3月31日)

                                          契約額等の
                                 契約額等                   時価
      ヘッジ会計         デリバティブ          主なヘッジ
                                          うち1年超
                                 (千円)                   (千円)
      の方法        取引の種類等            対象
                                          (千円)
     原則的        為替予約取引          投資

     処理方法        米ドル売建          有価証券
                                 1,264,288              -     △73,870
                                 1,264,288              -     △73,870

                合計
    (注1)時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
    (注2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務
    となる項目については△で示しております。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (退職給付関係)
    1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度である退職一時金制度と確定拠出型年金制度を採用しております。退職
      一時金制度については、年俸制適用者及び年俸制非適用者を制度の対象としております。受入出向者
      については、退職給付負担金を支払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれて
      おります。
    2.確定給付制度

      (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表(簡便法を適用した制度を除く)

                                      前事業年度             当事業年度

                                  (自 2020年4月          1日    (自 2021年4月         1日
                                    至 2021年3月31日)             至 2022年3月31日)
       退職給付債務の期首残高                               1,833,391      千円       2,049,929      千円
        勤務費用                                 247,178             296,556
        利息費用                                  5,766             5,724
        数理計算上の差異の発生額                                 28,155             26,217
        退職給付の支払額                                △65,497             △58,809
        その他                                   936            4,869
       退職給付債務の期末残高                               2,049,929             2,324,488
      (2)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

                                      前事業年度             当事業年度

                                  (自 2020年4月          1日    (自 2021年4月         1日
                                    至 2021年3月31日)             至 2022年3月31日)
       退職給付引当金の期首残高                                 117,355     千円        134,197     千円
        退職給付費用                                 19,053             19,557
        退職給付の支払額                                 △1,275             △1,342
        その他                                  △936            △4,869
       退職給付引当金の期末残高                                 134,197             147,543
      (3)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                      前事業年度             当事業年度

                                    (2021年3月31日)             (2022年3月31日)
       非積立型制度の退職給付債務                               2,184,126      千円       2,472,031      千円
       未認識数理計算上の差異                                △28,155             △48,741
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                               2,155,971             2,423,289
       退職給付引当金                               2,155,971             2,423,289

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                               2,155,971             2,423,289
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (4)退職給付費用
                                      前事業年度             当事業年度

                                  (自 2020年4月          1日    (自 2021年4月         1日
                                    至 2021年3月31日)             至 2022年3月31日)
       簡便法で計算した退職給付費用                                 19,053    千円         19,557    千円
       勤務費用                                 247,178             296,556
       利息費用                                  5,766             5,724
       数理計算上の差異の当期費用処理額                                    -           5,631
       確定給付制度に係る退職給付費用                                 271,997             327,469
      (5)数理計算上の計算基礎に関する事項

        主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表しております。)
                                      前事業年度             当事業年度

                                  (自 2020年4月          1日    (自 2021年4月         1日
                                    至 2021年3月31日)             至 2022年3月31日)
       割引率                                    0.28   %          0.35   %
    3.確定拠出制度

      当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度において64,693千円、当事業年度において68,995

      千円であり、退職給付費用に計上しております。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (税効果会計関係)
    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                 前事業年度                 当事業年度
                                (2021年3月31日)                 (2022年3月31日)
         繰延税金資産
                                   343,965                 375,842     千円
           賞与引当金                             千円
                                   216,469                 134,561
           未払事業税
                                   660,158                 742,011
           退職給付引当金
                                    2,848                 1,565
           税務上の繰延資産償却超過額
                                    8,405                 5,128
           役員退職慰労引当金
                                   156,971                 140,574
           投資有価証券評価差額
                                      -              38,704
           減価償却超過額
                                   96,541                128,909
           その他
           小計                      1,485,360                 1,567,297
                                     △10               △1,808
           評価性引当額
         繰延税金資産合計                        1,485,350                 1,565,488
         繰延税金負債
           特別分配金否認                         4,093                 6,396
           投資有価証券評価差額                        280,701                 145,949
         繰延税金負債合計
                                   284,795                 152,345
         繰延税金資産(△は負債)の純額
                                  1,200,554                 1,413,142
    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
      であるため、注記を省略しております。
                                428/471











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    (セグメント情報等)
      [セグメント情報]
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      [関連情報]

      前事業年度(自2020年4月1日 至2021年3月31日)
      1.サービスごとの情報
       当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
      ごとの営業収益の記載を省略しております。
      2.地域ごとの情報

      (1)営業収益
       当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超える
      ため、記載を省略しております。
      (2)有形固定資産
       本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

       外部顧客への売上高のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載を
      省略しております。
      当事業年度(自2021年4月1日 至2022年3月31日)

      1.サービスごとの情報
       当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
      ごとの営業収益の記載を省略しております。
      2.地域ごとの情報

     (1)営業収益
       当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超える
      ため、記載を省略しております。
     (2)有形固定資産
       本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
      3.主要な顧客ごとの情報

                                      (単位:千円)
            顧客の名称または氏名                       営業収益
                                         6,500,632
         日本生命保険相互会社
      [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

       該当事項はありません。
      [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

       該当事項はありません。
      [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

       該当事項はありません。
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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (収益認識関係)
      1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
         顧客との契約から生じる収益を分解した情報は以下のとおりであります。
                                  (単位:千円)
                             第27期事業年度
             区分                (自   2021年4月      1日
                             至2022年3月31日)
             営業収益
              投資信託委託業務                   29,144,394
              投資運用業務(注)                   17,750,312
              投資助言業務                   1,032,738
              計                     47,927,445
          (注)成功報酬は、損益計算書において運用受託報酬に含めて表示しております。
       2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

          (重要な会計方針)の「5.収益及び費用の計上基準」に記載の通りでございます。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (関連当事者との取引)
    1.関連当事者との取引
     財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等
    前事業年度(自2020年4月1日 至2021年3月31日)
                                  関連当事者
                 資本金又                                        期末
                            議決権等      との関係
                                               取引金額
         会社等                                 取引の
                 は出資金                                        残高
     種類        所在地         事業の内容      の被所有                         科目
         の名称                                 内容
                                               (千円)
                                 役員の    事業上
                             割合
                 (百万円)                                        (千円)
                                 兼任等    の関係
                                         運用受託報           未収運用
                                               3,562,864          988,094
                                          酬の受取          受託報酬
                            (被所有)
        日本生命     大阪府                    兼任有
                                     営業
                                         投資助言報           未収投資
                             直接
     親会社    保険相互     大阪市         生命保険業           出向有
                 100,000
                                                128,262          11,387
                                     取引
                                          酬の受取          助言報酬
         会社    中央区                    転籍有
                            100.00%
                                                    その他
                                          連結納税
                                               4,351,846          4,351,846
                                                    未払金
    当事業年度(自2021年4月1日 至2022年3月31日)

                                  関連当事者
                 資本金又                                        期末
                            議決権等      との関係
                                               取引金額
         会社等                                 取引の
                 は出資金                                        残高
     種類        所在地         事業の内容      の被所有                         科目
         の名称                                 内容
                                               (千円)
                                 役員の    事業上
                             割合
                 (百万円)                                        (千円)
                                 兼任等    の関係
                                         運用受託報           未収運用
                                               6,521,634          1,657,146
                                          酬の受取          受託報酬
                            (被所有)
        日本生命     大阪府                    兼任有
                                     営業
                                         投資助言報           未収投資
                             直接
     親会社    保険相互     大阪市         生命保険業           出向有
                 100,000
                                                120,504          11,837
                                     取引
                                          酬の受取          助言報酬
         会社    中央区                    転籍有
                            100.00%
                                                    その他
                                          連結納税
                                               3,919,311          3,919,311
                                                    未払金
    (注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれ
          ております。
        2.取引条件及び取引条件の決定方針等
          取引条件は第三者との取引価格を参考に、協議の上決定しております。
    2.親会社に関する注記

     親会社情報
      日本生命保険相互会社(非上場)
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (1株当たり情報)
                          前事業年度                当事業年度
                       (自 2020年4月          1日       (自 2021年4月          1日
                        至 2021年3月31日)                至 2022年3月31日)
     1株当たり純資産額                       692,983円25銭                700,655円80銭

      1株当たり当期純利益金額                     108,810円52銭                103,837円87銭

    (注) 1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載して
         おりません。
        2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                          前事業年度                当事業年度

                       (自 2020年4月          1日      (自 2021年4月          1日
                        至 2021年3月31日)                至 2022年3月31日)
     当期純利益                     11,800,283千円               11,261,009千円

                                 -                -
     普通株主に帰属しない金額
     普通株式に係る当期純利益                     11,800,283千円               11,261,009千円
     期中平均株式数                         108千株                108千株
    (重要な後発事象)

      該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    中間財務諸表
    (1)中間貸借対照表
                                     (単位:千円)
                                 第28期中間会計期間末
                                 (2022年9月30日現在)
      資産の部
      流動資産
        現金・預金                               31,922,736
        有価証券                                4,999,607
        前払費用                                 696,927
        未収委託者報酬                                6,102,711
        未収運用受託報酬                                4,547,678
        未収投資助言報酬                                 301,446
                                          13,613
        その他
        流動資産合計                               48,584,722
       固定資産
                                  ※1
        有形固定資産                                 250,910
        無形固定資産                                2,748,851
        投資その他の資産
         投資有価証券                              29,022,996
                                          66,222
         関係会社株式
         長期前払費用                                14,976
         差入保証金                                371,537
         繰延税金資産                               1,550,185
                                          10,037
         その他
         投資その他の資産合計                              31,035,955
        固定資産合計                               34,035,717
       資産合計                                82,620,440
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      負債の部
       流動負債
         預り金
                                            54,545
        未払収益分配金                                       8,607
        未払手数料                                    2,259,195
         未払運用委託報酬                                 1,309,778
         未払投資助言報酬                                  839,490
         その他未払金                                 2,191,391
         未払費用                                  176,836
         未払法人税等                                  596,860
                                  ※2
         未払消費税等                                  331,280
                                            42,288
         前受投資助言報酬
         賞与引当金                                  591,419
                                           106,326
         その他
         流動負債合計                                 8,508,020
       固定負債
         退職給付引当金                                 2,480,768
                                            18,550
         役員退職慰労引当金
         固定負債合計                                 2,499,318
       負債合計                                  11,007,339
      純資産の部
        株主資本
                                          10,000,000
         資本金
         資本剰余金
                                          8,281,840
          資本準備金
                                          8,281,840
          資本剰余金合計
         利益剰余金
                                            139,807
          利益準備金
          その他利益剰余金
                                            120,000
           配当準備積立金
           研究開発積立金                                 70,000
                                            350,000
           別途積立金
                                         53,328,702
           繰越利益剰余金
          利益剰余金合計                               54,008,509
         株主資本合計                                 72,290,349
        評価・換算差額等
         その他有価証券評価差額金                                 △  332,677
                                         △  344,570
         繰延ヘッジ損益
         評価・換算差額等合計                                 △  677,248
        純資産合計                                  71,613,100
      負債・純資産合計                                   82,620,440
                                434/471




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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (2)中間損益計算書
                                      (単位:千円)
                             第28期中間会計期間
                         (自   2022年4月1日 至         2022年9月30日)
      営業収益
                                        14,131,708
       委託者報酬
                                        9,006,031
       運用受託報酬
                                          601,508
       投資助言報酬
                                           1,755
       その他営業収益
                                        23,741,004
       営業収益計
      営業費用
                                       10,519,635
                                        5,778,920
                                  ※1
      一般管理費
                                        7,442,448
      営業利益
                                  ※2
      営業外収益                                   367,562
                                           1,953
                                  ※3
      営業外費用
      経常利益                                  7,808,057
                                  ※4
      特別利益                                    43,744
                                          35,137
                                  ※5
      特別損失
      税引前中間純利益
                                        7,816,664
                                        2,145,754
      法人税、住民税及び事業税
                                          199,594
      法人税等調整額
                                        2,345,349
      法人税等合計
      中間純利益                                  5,471,315
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (3)中間株主資本等変動計算書
    第28期中間会計期間(自             2022年4月1日 至           2022年9月30日)
                                                      (単位:千円)
                                   株主資本
              資本金      資本剰余金                   利益剰余金                 株主資本
                                                         合計
                  資本準備金     資本剰余金     利益準備金          その他利益剰余金             利益剰余金
                        合計                           合計
                                 配当準備    研究開発    別途積立金     繰越利益
                                 積立金    積立金         剰余金
     当期首残高         10,000,000     8,281,840     8,281,840      139,807    120,000    70,000    350,000    56,866,270     57,546,077     75,827,917

     当中間期変動額
      剰余金の配当           -     -     -     -    -    -     - △9,008,883     △9,008,883     △9,008,883
      中間純利益           -     -     -     -    -    -     -  5,471,315     5,471,315     5,471,315
      株主資本以外の項目
      の当中間期変動額
                 -     -     -     -    -    -     -     -     -     -
      (純額)
     当中間期変動額合計            -     -     -     -    -    -     - △3,537,568     △3,537,568     △3,537,568
     当中間期末残高         10,000,000     8,281,840     8,281,840      139,807    120,000    70,000    350,000    53,328,702     54,008,509     72,290,349
                 評価・換算差額等            純資産

                              合計
              その他有価     繰延ヘッ    評価・換算
              証券評価差      ジ損益    差額等合計
                額金
     当期首残高           348,871    △192,067      156,803    75,984,720
     当中間期変動額
                  -    -     -
      剰余金の配当                      △9,008,883
                  -    -     -
      中間純利益                       5,471,315
      株主資本以外の項目
      の当中間期変動額
               △681,548    △152,502     △834,051     △834,051
      (純額)
     当中間期変動額合計          △681,548    △152,502     △834,051    △4,371,620
     当中間期末残高          △332,677    △344,570     △677,248     71,613,100
                                436/471









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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    注記事項
    (重要な会計方針)

                                   第28期中間会計期間
                                    (自   2022年4月1日
             項目
                                     至  2022年9月30日)
      1.有価証券の評価基準及び                   ①満期保有目的の債券

        評価方法                 償却原価法(定額法)によっております。
                         ②その他有価証券
                          中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額
                          は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法
                          により算定)によっております。
                         ③関係会社株式
                         移動平均法に基づく原価法によっております。
      2.デリバティブ取引等の評                   デリバティブ取引の評価は時価法によっております。
        価基準及び評価方法
      3.固定資産の減価償却の方                   ①有形固定資産
        法                 定率法(ただし、2016年4月1日以後に取得した建物附属設
                          備については定額法)によっております。なお、主な耐用
                          年数は、建物附属設備3~18年、車両6年、器具備品2~20年
                          であります。
                         ②無形固定資産
                         定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェア
                          については社内における利用可能期間(5年)に基づく定額
                          法によっております。
      4.引当金の計上基準                   ①賞与引当金
                         従業員への賞与の支給に充てるため、当中間会計期間末在
                          籍者に対する支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を
                          計上しております。
                         ②退職給付引当金
                         従業員への退職給付に備えるため、当事業年度末における
                          退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間末におい
                          て発生していると認められる額を計上しております。年俸
                          制適用者の退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額
                          を当該事業年度末までの期間に帰属させる方法について
                          は、給付算定式基準によっております。数理計算上の差異
                          は、各事業年度の発生時における年俸制適用者の平均残存
                          勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分
                          した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理してお
                          ります。
                         年俸制非適用者は、退職給付引当金及び退職給付費用の計
                          算に、退職給付に係る中間期末自己都合要支給額を退職給
                          付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。な
                          お、受入出向者については、退職給付負担金を出向元に支
                          払っているため、退職給付引当金は計上しておりません。
                         ③役員退職慰労引当金
                         役員への退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当
                          中間会計期間末要支給額を計上しております。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      5.収益及び費用の計上基準                   当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業にお
                       ける主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時
                       点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
                         ①投資信託委託業務
                          投資信託委託業務においては、投資信託契約に基づき信託
                          財産の運用指図等を行っております。
                          当該契約については、運用期間にわたり履行義務が充足さ
                          れるため、履行義務を充足するにつれて一定の期間にわた
                          り収益を認識しております。
                         ②投資運用業務
                          投資運用業務においては、投資一任契約に基づき、顧客資
                          産を一任して運用指図等を行っております。
                          当該契約については、運用期間にわたり履行義務が充足さ
                          れるため、履行義務を充足するにつれて一定の期間にわた
                          り収益を認識しています。
                         ③投資助言業務
                          投資助言業務においては、投資助言契約に基づき、運用に
                          関する投資判断の助言等を行っております。
                          当該契約については、契約期間にわたり履行義務が充足さ
                          れるため、履行義務を充足するにつれて一定の期間にわた
                          り収益を認識しています。
      6.外貨建の資産及び負債の                   外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場に
        本邦通貨への換算基準               より円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
      7.ヘッジ会計の方法                   ①ヘッジ会計の方法
                          繰延ヘッジ処理によっております。
                         ②ヘッジ手段とヘッジ対象
                         ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下の通
                          りであります。
                           ヘッジ手段・・・為替予約
                           ヘッジ対象・・・自己資金を投資している投資有価証券
                         ③ヘッジ方針
                         ヘッジ指定については、ヘッジ取引日、ヘッジ対象とリス
                          クの種類、ヘッジ手段、ヘッジ割合、ヘッジを意図する期
                          間を、原則として個々取引毎に行います。
                         ④ヘッジ有効性評価の方法
                         ヘッジの有効性の判定については、リスク管理方針に基づ
                          き、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比
                          率分析によっております。
      8.グループ通算制度の適用                   当社は日本生命保険相互会社を通算親会社とするグループ通
                       算制度を適用しており、当制度を前提とした会計処理を行って
                       おります。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (会計方針の変更)
      「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下
    「時価算定基準適用指針」という。)を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針
    第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計基準を将来
    にわたって適用することとしております。なお、中間財務諸表に与える影響はありません。
    (追加情報)

      当社は、当中間会計期間から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これに伴
    い、法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適
    用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号                                       2021年8月12日。以下「実務対
    応報告第42号」という。)に従っております。また、実務対応報告第42号第32項(1)に基づき、実務対
    応報告第42号の適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみなしております。
    (中間貸借対照表関係)

                          第28期中間会計期間末
                         (2022年9月30日現在)
      ※1.有形固定資産の減価償却累計額              860,224千円

      ※2.消費税等の取扱い

           仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、流動負債の「未払消費税等」として表
         示しております。
    (中間損益計算書関係)

                          第28期中間会計期間
                           (自   2022年4月1日
                            至  2022年9月30日)
      ※1.減価償却の実施額

         有形固定資産                                   30,875千円
         無形固定資産                                  282,557千円
      ※2.営業外収益のうち主要なもの
         受取配当金                                  182,529千円
         為替差益                                  179,198千円
      ※3.営業外費用のうち主要なもの
         控除対象外消費税                                   1,685千円
      ※4.特別利益のうち主要なもの
         投資有価証券売却益                                   43,213千円
      ※5.特別損失のうち主要なもの
         投資有価証券売却損                                   34,624千円
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (中間株主資本等変動計算書関係)
                          第28期中間会計期間
                           (自   2022年4月1日
                            至  2022年9月30日)
      1.発行済株式の種類及び総数

                                    当中間会計期間減少           当中間会計期間末

               当事業年度期首          当中間会計期間増加
                                     株式数(千株)           株式数(千株)
               株式数(千株)           株式数(千株)
       発行済株式
                     108            -            -         108

        普通株式
                     108            -            -         108

         合計
      2.配当に関する事項

        配当金支払額
                                1株当たり

                        配当金の総額
                                 配当額
         (決議)
                 株式の種類                         基準日        効力発生日
                          (千円)
                                  (円)
       2022年6月30日

                                       2022年3月31日         2022年6月30日
                 普通株式        9,008,883         83,071
        定時株主総会
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    (金融商品関係)
    第28期中間会計期間末(2022年9月30日現在)
    1.金融商品の時価等に関する事項
       中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下のとおりであります。
      なお、市場価格のない株式等(注1)は次表に含まれておりません。また、短期間で決済されるため
      時価が簿価に近似する金融商品は、注記を省略しております。
                                                  (単位:千円)

                          中間貸借対照表

                                        時価            差額
                            計上額
          ①有価証券

                              4,999,607            5,000,670              1,062

           満期保有目的の債券
                                  -            -            -

           その他有価証券
          ②投資有価証券

                             10,489,858            10,470,611             △19,247

           満期保有目的の債券
                             18,533,138            18,533,138                -

           その他有価証券
          ③デリバティブ取引

          (※)
           ヘッジ会計が適用され
                                  -            -            -
           ていないもの
           ヘッジ会計が適用され
                              △92,614            △92,614               -
           ているもの
        (※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の
            債務となる項目については△で示しております。
      (注1)市場価格のない株式等

           関係会社株式(中間貸借対照表計上額66,222千円)は、市場価格のない株式等と認められ
           るため、上表に記載しておりません。
    2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

       金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
      レベルに分類しております。
       レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
                当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時
                価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
       レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
      時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
      それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており
      ます。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (1)時価で中間貸借対照表に計上している金融商品
       第28期中間会計期間末(2022年9月30日現在)
                                     時価(千円)
             区分
                         レベル1         レベル2         レベル3
                                                      合計
      投資有価証券
                               -    18,533,138              -    18,533,138
       その他有価証券
      デリバティブ取引(※)
                               -     △92,614            -     △92,614
       為替予約
                               -    18,440,523              -    18,440,523
             合計
      (※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と

      なる項目については△で示しております。
      (2)時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

       第28期中間会計期間末(2022年9月30日現在)
                                     時価(千円)
             区分
                         レベル1         レベル2         レベル3
                                                      合計
      有価証券及び投資有価証券
       満期保有目的の債券
                               -    15,471,281              -    15,471,281
        国債・地方債等
                               -    15,471,281              -    15,471,281
             合計
      (注)時価の算定に用いた評価技法および時価の算定に係るインプットの説明

       有価証券及び投資有価証券
        地方債は相場価格を用いて評価しております。当社が保有している地方債は、市場での取引頻度
       が低く、活発な市場における相場価格と認められないため、その時価をレベル2の時価に分類して
       おります。
        市場における取引価格が存在しない投資信託について、解約又は買戻請求に関して市場参加者か
       らリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額を時価とし、レベル2の時
       価に分類しております。
       デリバティブ取引

       為替予約の時価は、為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により算定し
       ており、レベル2の時価に分類しております。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (有価証券関係)
    第28期中間会計期間末(2022年9月30日現在)
    1.満期保有目的の債券

                            中間貸借対照表
                                           時価          差額
                               計上額
                   種類
                                          (千円)          (千円)
                              (千円)
                                5,299,607           5,300,720            1,112
               (1)国債・地方債等
                                    -           -          -

     時価が中間貸借          (2)社債
     対照表計上額を
                                    -           -          -
               (3)その他
     超えるもの
                                5,299,607           5,300,720            1,112

                   小計
                               10,189,858           10,170,561           △19,297

               (1)国債・地方債等
                                    -           -          -

     時価が中間貸借          (2)社債
     対照表計上額を
                                    -           -          -
               (3)その他
     超えないもの
                               10,189,858           10,170,561           △19,297

                   小計
                               15,489,466           15,471,281           △18,185

               合計
    2.その他有価証券

                            取得原価または           中間貸借対照表
                                                     差額
                              償却原価            計上額
                   種類
                                                    (千円)
                              (千円)           (千円)
                                    -           -          -
               (1)株式
                                    -           -          -

               (2)債券
                                    -           -          -

               ①国債・地方債等
     中間貸借対照表
     計上額が取得原
                                    -           -          -
               ②社債
     価または償却原
     価を超えるもの
                                    -           -          -
               ③その他
               (3)その他(注)                 6,807,000           7,311,616           504,616

                                6,807,000           7,311,616           504,616

                   小計
                                    -           -          -

               (1)株式
                                    -           -          -

               (2)債券
                                    -           -          -

     中間貸借対照表          ①国債・地方債等
     計上額が取得原
                                    -           -          -
     価または償却原          ②社債
     価を超えないも
                                    -           -          -
     の          ③その他
               (3)その他(注)                12,322,000           11,221,521         △1,100,478

                               12,322,000           11,221,521         △1,100,478

                   小計
                               19,129,000           18,533,138          △595,861

               合計
      (注)投資信託受益証券等であります。
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    (デリバティブ取引関係)
    1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
      第28期中間会計期間末(2022年9月30日現在)
      該当事項はありません。
    2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

    (1)通貨関連
      第28期中間会計期間末(2022年9月30日現在)
                                       契約額等の
                               契約額等                  時価
     ヘッジ会計        デリバティブ         主なヘッジ
                                       うち1年超
                              (千円)                   (千円)
      の方法       取引の種類等           対象
                                       (千円)
     原則的       為替予約取引

                              1,245,366             -     △92,614
                     投資有価証券
     処理方法       米ドル売建
                              1,245,366             -     △92,614

               合計
      (注1)時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
    (収益認識関係)

    顧客との契約から生じる収益を分解した情報は以下のとおりであります。
                       第28期中間会計期間
         区分             (自   2022年4月1日
                       至   2022年9月30日)
     営業収益
      投資信託委託業務                     14,131,708千円
      投資運用業務                      9,006,031千円
      投資助言業務                       601,508千円
      その他                        1,755千円
      計                     23,741,004千円
    (セグメント情報等)

    [セグメント情報]
    第28期中間会計期間(自              2022年4月1日 至          2022年9月30日)
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [関連情報]

    第28期中間会計期間(自              2022年4月1日 至          2022年9月30日)
    1.サービスごとの情報
       当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
      ごとの営業収益の記載を省略しております。
    2.地域ごとの情報

    (1)営業収益
       当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超
      えるため、記載を省略しております。
    (2)有形固定資産

       本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
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    3.主要な顧客ごとの情報
                                       (単位:千円)
            顧客の名称または氏名                       営業収益
         日本生命保険相互会社                                3,172,123
    [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

    第28期中間会計期間(自              2022年4月1日 至          2022年9月30日)
      該当事項はありません。
    [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

    第28期中間会計期間(自              2022年4月1日 至          2022年9月30日)
      該当事項はありません。
    [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

    第28期中間会計期間(自              2022年4月1日 至          2022年9月30日)
      該当事項はありません。
    (1株当たり情報)

                         第28期中間会計期間
                        (自   2022年4月1日
                          至  2022年9月30日)
      1株当たり純資産額                         660,345円05銭
      1株当たり中間純利益金額                          50,451円05銭
    (注)1.潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載して
          おりません。
       2.1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。
          中間純利益金額                     5,471,315千円
                                      -
          普通株主に帰属しない金額
          普通株式に係る中間純利益金額                     5,471,315千円
          期中平均株式数
                                   108千株
    (重要な後発事象)

    第28期中間会計期間(自              2022年4月1日 至          2022年9月30日)
     該当事項はありません。
                                445/471








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    4【利害関係人との取引制限】
        委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲
       げる行為が禁止されています。
       ① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させる
        おそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます)。
       ② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、
        若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
        閣府令で定めるものを除きます)。
       ③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
        親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引
        業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。
        以下④⑤において同じ)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有しているこ
        とその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要
        件に該当する者をいいます。以下同じ)と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取
        引を行うこと。
       ④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
        針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
        うこと。
       ⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投
        資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
        のあるものとして内閣府令で定める行為。
    5【その他】

       ① 定款の変更等
         該当事項はありません。
       ② 訴訟その他の重要事項
         委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
        せん。
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    第2【その他の関係法人の概況】
    1【名称、資本金の額及び事業の内容】

       (1)受託会社
        a.名称
          三菱UFJ信託銀行株式会社
        b.資本金の額
          2022年3月末現在、324,279百万円
        c.事業の内容
          銀行法に基づき監督官庁の免許を受けて銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営
         等に関する法律(兼営法)に基づき監督官庁の認可を受けて信託業務を営んでいます。
       (参考)再信託受託会社の概況

        a.名称
          日本マスタートラスト信託銀行株式会社
        b.資本金の額
          2022年3月末現在、10,000百万円
        c.事業の内容
         銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき
         信託業務を営んでいます。
       (2)販売会社

                                          (資本金の額:2022年3月末現在)
                            b.資本金の額
              a.名称                              c.事業の内容
                            (単位:百万円)
                                       銀行法に基づき監督官庁の免許を受
                                1,404,065
         株式会社みずほ銀行
                                       け、銀行業を営んでいます。
                                       保険業法に基づき監督官庁の免許を受
                                1,450,000
         日本生命保険相互会社
                                       け、生命保険業を営んでいます。
       (3)投資助言会社(参考情報)

        a.名称
          株式会社ニッセイ基礎研究所
        b.資本金の額
          2022年3月末現在、450百万円
        c.事業の内容
           「有価証券に係る投資顧問業の規制に関する法律」に基づき監督官庁の登録を受け、投資顧
          問業を営むとともに、内外の経済、産業動向や金融・投資手法等に関する調査研究の受託、コ
          ンサルティング業等を営んでいます。
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    2【関係業務の概要】
       (1)受託会社
           信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等
          を行います。
       (2)販売会社
           証券投資信託の募集の取扱いおよび販売を行い、一部解約に関する事務、一部解約金・収益
          分配金・償還金の支払いに関する事務等を代行します。
       (3)投資助言会社(参考情報)
           委託会社に対し、「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」および「ニッセイ国内
          債券パッシブマザーファンド」の運用に関する投資助言を行います。
    3【資本関係】

       (1)日本生命保険相互会社(販売会社)は、委託会社の株式を108,448株(持株比率100%)保有
         しています。
       (2)委託会社は、株式会社ニッセイ基礎研究所(投資助言会社)の株式を1,350株(持株比率
         15.0%)保有しています(参考情報)。
         ○ 委託会社が所有する関係法人の株式または関係法人が所有する委託会社の株式のうち、持株比率
           が5%以上のものを記しています。
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    第3【その他】
      (1)目論見書の表紙に図案や委託会社の名称およびロゴマーク、イラストを使用すること、また

        ファンドの基本的性格および形態の一部、キャッチコピー、当該届出書に係る目論見書の使用開
        始日を記載することがあります。
      (2)届出書本文「第一部               証券情報」、「第二部             ファンド情報」に記載の内容について、投資者の
        理解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関連する箇所に
        記載することがあります。
      (3)投資者へ投資信託の仕組み等を説明するため、また届出書本文「第一部                                           証券情報」、「第二
        部  ファンド情報」に記載の内容について投資者の関係法人への照会方法を明確にするため、交
        付目論見書に以下の内容を記載することがあります。
        ・  ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律に基づいて組成された金融商品であり、同
         法では商品内容の重大な変更に際しては、事前に受益者(既にファンドをお持ちの投資者)の
         意向を確認する手続きが規定されています。また、ファンドの信託財産は、受託会社により保
         管されますが、信託法によって受託会社の固有財産との分別管理等が義務付けられています。
        ・  商品内容・販売会社に関するお問合せは、委託会社のコールセンターで承っております。
        ・  基準価額については、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊および委託会社のコー
         ルセンター・ホームページにてご確認いただけます。
          なお、委託会社(ニッセイアセットマネジメント株式会社)への照会先は下記の通りです。
          コールセンター 0120-762-506
          (9:00~17:00 土日祝日・年末年始を除く)
          ホームページ  https://www.nam.co.jp/
      (4)目論見書に以下の内容を記載することがあります。
          投資信託説明書(請求目論見書)は、販売会社にご請求いただければ、当該販売会社を通じて
        交付いたします。
      (5)目論見書に約款を掲載し、届出書本文「第二部                             ファンド情報        第1ファンドの状況           2  投資方
        針」の詳細な内容については、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の内容の記載
        とすることがあります。
      (6)目論見書の巻末に用語集を掲載することがあります。
      (7)目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
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                     独立監査人の監査報告書

                                                    2022年5月31日

    ニッセイアセットマネジメント株式会社
       取    締    役    会   御中

                      有限責任監査法人 ト ー マ ツ

                           東  京  事  務  所
                       指定有限責任社員

                                   公 認 会 計 士
                                           樋    口    誠    之
                       業  務  執  行  社  員
                       指定有限責任社員

                                   公 認 会 計 士
                                           大     竹      新
                       業  務  執  行  社  員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
    状況」に掲げられているニッセイアセットマネジメント株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの第
    27期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及
    びその他の注記について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、ニッセイアセットマネジメント株式会社の2022年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業
    年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報
    告書以外の情報である。
     当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業
    も実施していない。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
    ことにある。
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    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
      た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
      礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
      スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
      討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
      の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
      拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
      められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
      において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
      適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
      として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
      ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
      基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
    た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
    したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
    するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以 上
    ※ 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(ニッセイア
        セットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
       2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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                     独立監査人の監査報告書

                                                    2023年3月16日

    ニッセイアセットマネジメント株式会社
       取    締    役    会   御中

                      有限責任監査法人 ト ー マ ツ

                           東  京  事  務  所
                       指定有限責任社員

                                   公 認 会 計 士
                                           百    瀬    和    政
                       業  務  執  行  社  員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
    況」に掲げられているDCニッセイターゲットデートファンド2025の2021年12月21日から2022年12月20
    日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
    ついて監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、DCニッセイターゲットデートファンド2025の2022年12月20日現在の信託財産の状態及び同日を
    もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンド
    から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
    の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情
    報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開
    示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はそ
    の他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の
    記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ
    と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこ
    とにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
    事実を報告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
                                452/471



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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
      た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
      礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
      スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
      討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
      の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
      拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
      められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
      において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
      適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
      企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
      ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
      基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
    重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
    行う。
    利害関係

     ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以 上
    ※ 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
        は当社(ニッセイアセットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
       2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
                                453/471







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                     独立監査人の監査報告書

                                                    2023年3月16日

    ニッセイアセットマネジメント株式会社
       取    締    役    会   御中

                      有限責任監査法人 ト ー マ ツ

                           東  京  事  務  所
                       指定有限責任社員

                                   公 認 会 計 士
                                           百    瀬    和    政
                       業  務  執  行  社  員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
    況」に掲げられているDCニッセイターゲットデートファンド2030の2021年12月21日から2022年12月20
    日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
    ついて監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、DCニッセイターゲットデートファンド2030の2022年12月20日現在の信託財産の状態及び同日を
    もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンド
    から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
    の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情
    報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開
    示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はそ
    の他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の
    記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ
    と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこ
    とにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
    事実を報告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
                                454/471



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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
      た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
      礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
      スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
      討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
      の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
      拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
      められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
      において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
      適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
      企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
      ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
      基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
    重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
    行う。
    利害関係

     ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以 上
    ※ 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
        は当社(ニッセイアセットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
       2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     独立監査人の監査報告書

                                                    2023年3月16日

    ニッセイアセットマネジメント株式会社
       取    締    役    会   御中

                      有限責任監査法人 ト ー マ ツ

                           東  京  事  務  所
                       指定有限責任社員

                                   公 認 会 計 士
                                           百    瀬    和    政
                       業  務  執  行  社  員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
    況」に掲げられているDCニッセイターゲットデートファンド2035の2021年12月21日から2022年12月20
    日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
    ついて監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、DCニッセイターゲットデートファンド2035の2022年12月20日現在の信託財産の状態及び同日を
    もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンド
    から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
    の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情
    報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開
    示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はそ
    の他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の
    記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ
    と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこ
    とにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
    事実を報告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
                                456/471



                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
      た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
      礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
      スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
      討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
      の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
      拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
      められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
      において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
      適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
      企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
      ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
      基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
    重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
    行う。
    利害関係

     ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以 上
    ※ 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
        は当社(ニッセイアセットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
       2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
                                457/471







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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     独立監査人の監査報告書

                                                    2023年3月16日

    ニッセイアセットマネジメント株式会社
       取    締    役    会   御中

                      有限責任監査法人 ト ー マ ツ

                           東  京  事  務  所
                       指定有限責任社員

                                   公 認 会 計 士
                                           百    瀬    和    政
                       業  務  執  行  社  員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
    況」に掲げられているDCニッセイターゲットデートファンド2040の2021年12月21日から2022年12月20
    日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
    ついて監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、DCニッセイターゲットデートファンド2040の2022年12月20日現在の信託財産の状態及び同日を
    もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンド
    から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
    の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情
    報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開
    示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はそ
    の他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の
    記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ
    と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこ
    とにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
    事実を報告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
                                458/471



                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
      た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
      礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
      スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
      討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
      の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
      拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
      められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
      において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
      適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
      企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
      ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
      基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
    重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
    行う。
    利害関係

     ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以 上
    ※ 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
        は当社(ニッセイアセットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
       2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
                                459/471







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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     独立監査人の監査報告書

                                                    2023年3月16日

    ニッセイアセットマネジメント株式会社
       取    締    役    会   御中

                      有限責任監査法人 ト ー マ ツ

                           東  京  事  務  所
                       指定有限責任社員

                                   公 認 会 計 士
                                           百    瀬    和    政
                       業  務  執  行  社  員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
    況」に掲げられているDCニッセイターゲットデートファンド2045の2021年12月21日から2022年12月20
    日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
    ついて監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、DCニッセイターゲットデートファンド2045の2022年12月20日現在の信託財産の状態及び同日を
    もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンド
    から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
    の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情
    報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開
    示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はそ
    の他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の
    記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ
    と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこ
    とにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
    事実を報告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
                                460/471



                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
      た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
      礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
      スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
      討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
      の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
      拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
      められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
      において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
      適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
      企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
      ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
      基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
    重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
    行う。
    利害関係

     ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以 上
    ※ 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
        は当社(ニッセイアセットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
       2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
                                461/471







                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     独立監査人の監査報告書

                                                    2023年3月16日

    ニッセイアセットマネジメント株式会社
       取    締    役    会   御中

                      有限責任監査法人 ト ー マ ツ

                           東  京  事  務  所
                       指定有限責任社員

                                   公 認 会 計 士
                                           百    瀬    和    政
                       業  務  執  行  社  員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
    況」に掲げられているDCニッセイターゲットデートファンド2050の2021年12月21日から2022年12月20
    日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
    ついて監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、DCニッセイターゲットデートファンド2050の2022年12月20日現在の信託財産の状態及び同日を
    もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンド
    から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
    の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情
    報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開
    示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はそ
    の他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の
    記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ
    と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこ
    とにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
    事実を報告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
                                462/471



                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
      た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
      礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
      スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
      討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
      の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
      拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
      められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
      において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
      適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
      企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
      ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
      基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
    重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
    行う。
    利害関係

     ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以 上
    ※ 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
        は当社(ニッセイアセットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
       2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
                                463/471







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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     独立監査人の監査報告書

                                                    2023年3月16日

    ニッセイアセットマネジメント株式会社
       取    締    役    会   御中

                      有限責任監査法人 ト ー マ ツ

                           東  京  事  務  所
                       指定有限責任社員

                                   公 認 会 計 士
                                           百    瀬    和    政
                       業  務  執  行  社  員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
    況」に掲げられているDCニッセイターゲットデートファンド2055の2021年12月21日から2022年12月20
    日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
    ついて監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、DCニッセイターゲットデートファンド2055の2022年12月20日現在の信託財産の状態及び同日を
    もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンド
    から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
    の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情
    報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開
    示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はそ
    の他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の
    記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ
    と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこ
    とにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
    事実を報告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
      た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
      礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
      スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
      討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
      の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
      拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
      められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
      において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
      適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
      企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
      ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
      基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
    重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
    行う。
    利害関係

     ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以 上
    ※ 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
        は当社(ニッセイアセットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
       2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
                                465/471







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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     独立監査人の監査報告書

                                                    2023年3月16日

    ニッセイアセットマネジメント株式会社
       取    締    役    会   御中

                      有限責任監査法人 ト ー マ ツ

                           東  京  事  務  所
                       指定有限責任社員

                                   公 認 会 計 士
                                           百    瀬    和    政
                       業  務  執  行  社  員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
    況」に掲げられているDCニッセイターゲットデートファンド2060の2021年12月21日から2022年12月20
    日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
    ついて監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、DCニッセイターゲットデートファンド2060の2022年12月20日現在の信託財産の状態及び同日を
    もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンド
    から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
    の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情
    報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開
    示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はそ
    の他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の
    記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ
    と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこ
    とにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
    事実を報告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
                                466/471



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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
      た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
      礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
      スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
      討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
      の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
      拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
      められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
      において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
      適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
      企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
      ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
      基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
    重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
    行う。
    利害関係

     ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以 上
    ※ 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
        は当社(ニッセイアセットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
       2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
                                467/471







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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     独立監査人の監査報告書

                                                    2023年3月16日

    ニッセイアセットマネジメント株式会社
       取    締    役    会   御中

                      有限責任監査法人 ト ー マ ツ

                           東  京  事  務  所
                       指定有限責任社員

                                   公 認 会 計 士
                                           百    瀬    和    政
                       業  務  執  行  社  員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
    況」に掲げられているDCニッセイターゲットデートファンド2065の2022年1月11日から2022年12月20日
    までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につ
    いて監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、DCニッセイターゲットデートファンド2065の2022年12月20日現在の信託財産の状態及び同日を
    もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンド
    から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
    の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情
    報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開
    示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はそ
    の他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の
    記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ
    と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこ
    とにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
    事実を報告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
                                468/471



                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
      た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
      礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
      スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
      討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
      の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
      拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
      められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
      において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
      適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
      企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
      ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
      基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
    重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
    行う。
    利害関係

     ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以 上
    ※ 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
        は当社(ニッセイアセットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
       2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
                                469/471







                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   独立監査人の中間監査報告書

                                                    2022年11月30日

    ニッセイアセットマネジメント株式会社
       取    締    役    会   御中

                      有限責任監査法人 ト ー マ ツ

                           東  京  事  務  所
                       指定有限責任社員

                                   公 認 会 計 士
                                           樋    口    誠    之
                       業  務  執  行  社  員
                       指定有限責任社員

                                   公 認 会 計 士
                                           大     竹      新
                       業  務  執  行  社  員
    中間監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
    状況」に掲げられているニッセイアセットマネジメント株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの第
    28期事業年度の中間会計期間(2022年4月1日から2022年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間
    貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間
    監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に準拠して、ニッセイアセットマネジメント株式会社の2022年9月30日現在の財政状態及び同日をもって
    終了する中間会計期間(2022年4月1日から2022年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示してい
    るものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
    た。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
    ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監
    査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分
    かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
    務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
    間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
    が含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適
    切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づい
    て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
    ことにある。
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                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    中間財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に
    関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書
    において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬によ
    り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理
    的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
      リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続
      は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸
      表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の
      監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
      成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
      び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
      が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監
      査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務
      諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められて
      いる。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
      により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、
      並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価す
      る。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程
    で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
    るその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
    したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
    するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以 上
    ※ 1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(ニッセ
        イアセットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
       2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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