ニッセイアセットマネジメント株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | ニッセイアセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年3月20日 提出
【発行者名】 ニッセイアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大関 洋
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
【事務連絡者氏名】 投資信託企画部 茶木 健
03-5533-4608
【電話番号】
【届出の対象とした募集(売 DCニッセイターゲットデートファンド2025
出)内国投資信託受益証券
DCニッセイターゲットデートファンド2030
に係るファンドの名称】
DCニッセイターゲットデートファンド2035
DCニッセイターゲットデートファンド2040
DCニッセイターゲットデートファンド2045
DCニッセイターゲットデートファンド2050
DCニッセイターゲットデートファンド2055
DCニッセイターゲットデートファンド2060
DCニッセイターゲットデートファンド2065
【届出の対象とした募集内国
継続募集額 各ファンドにつき、1兆円を上限とします。
投資信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
DCニッセイターゲットデートファンド2025
DCニッセイターゲットデートファンド2030
DCニッセイターゲットデートファンド2035
DCニッセイターゲットデートファンド2040
DCニッセイターゲットデートファンド2045
DCニッセイターゲットデートファンド2050
DCニッセイターゲットデートファンド2055
DCニッセイターゲットデートファンド2060
DCニッセイターゲットデートファンド2065
以下、上記のそれぞれをまたは総称して「ファンド」、「ベビーファンド」または「DCニッ
セイターゲットデートファンド」ということがあります。また、下記の略称で記載することがあ
ります。
ファンド名称 略称
DCニッセイターゲットデートファンド2025
ターゲットデート2025
DCニッセイターゲットデートファンド2030
ターゲットデート2030
DCニッセイターゲットデートファンド2035
ターゲットデート2035
DCニッセイターゲットデートファンド2040
ターゲットデート2040
DCニッセイターゲットデートファンド2045
ターゲットデート2045
DCニッセイターゲットデートファンド2050
ターゲットデート2050
DCニッセイターゲットデートファンド2055
ターゲットデート2055
DCニッセイターゲットデートファンド2060
ターゲットデート2060
DCニッセイターゲットデートファンド2065 ターゲットデート2065
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
① 契約型の追加型証券投資信託振替受益権です。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます)の規
定の適用を受け、受益権の帰属は、後記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関お
よび当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、
振替機関を含め、「振替機関等」といいます)の振替口座簿に記載または記録されることによ
り定まります(振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」
といいます)。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示す
る受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
② 委託会社(ニッセイアセットマネジメント株式会社)の依頼により信用格付業者から提供さ
れもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供され
る予定の信用格付はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
各ファンドにつき、1兆円を上限とします。
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(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額です。 基準価額は日々変動します。なお、便宜上1万口
当りに換算した価額で表示されます。
基準価額につきましては、販売会社または委託会社にお問合せください。また、原則として計
算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
なお、委託会社へは後記「(8)申込取扱場所」の照会先にお問合せください。
(5)【申込手数料】
ありません。
(6)【申込単位】
販売会社が定める単位とします。
申込単位につきましては、販売会社にお問合せください。
なお、販売会社につきましては、後記「(8)申込取扱場所」の照会先にお問合せください。
(7)【申込期間】
継続申込期間:2023年3月21日から2023年9月20日まで
○ 継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
申込取扱場所につきましては、以下にお問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター 0120-762-506
(9:00~17:00 土日祝日・年末年始を除く)
(9)【払込期日】
取得申込者は、各販売会社が定める期日(詳しくは販売会社にお問合せください)までに、申
込代金を各販売会社に支払うものとします。
各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に各々の販売会社より、委託会社の
指定する口座を経由して、追加信託金として受託会社の指定するファンド口座(受託会社が再信
託している場合は、当該再信託受託会社の指定するファンド口座)に払込まれます。
(10)【払込取扱場所】
払込取扱場所は申込取扱場所と同じです。以下にお問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター 0120-762-506
(9:00~17:00 土日祝日・年末年始を除く)
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① 基本方針
ファンドは、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行うことを基本方針とし
ます。
② 運用の形態
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③ ファンドの特色
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資金動向、市況動向等によっては、前述のような運用ができない場合があります。
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④ 信託金の上限
各ファンドにつき、5,000億円とします。ただし、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変
更することができます。
⑤ ファンドの分類
追加型投信/内外/資産複合に属します。
○ 課税上は株式投資信託として取扱われます。
ファンドの商品分類表・属性区分表は以下の通りです(該当区分を網掛け表示していま
す)。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
株 式
国 内
債 券
単 位 型
不動産投信
海 外
その他資産
追 加 型
( )
内 外
資産複合
属性区分表
投資対象
投資対象資産 決算頻度 投資形態 為替ヘッジ
地域
株式
一般
大型株
グローバル
中小型株
(日本含む)
債券
年1回
日 本
一般
公債
年2回
北 米
社債
ファミリー
あ り
その他債券
ファンド
年4回
( )
欧 州
クレジット属性
( )
年6回
アジア
(隔月)
不動産投信
オセアニア
年12回
その他資産
(毎月)
中南米
(投資信託証券
ファンド・
(資産複合(株
オブ・
アフリカ
日 々 な し
式・債券・不動
ファンズ
産投信・短期金
中近東
その他
融資産)資産配
(中東)
( )
分変更型))
エマー
資産複合
ジング
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
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商品分類表
追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産ととも
に運用されるファンドをいう。
内外 目論見書または約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源
泉とする旨の記載があるものをいう。
資産複合 目論見書または約款において、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
の記載があるものをいう。
属性区分表
その他資産 目論見書または約款において、主たる投資対象を投資信託証券(マザーファンド)
(投資信託証券 とし、ファンドの実質的な運用をマザーファンドにて行う旨の記載があるものをい
(資産複合 う。
(株式・債券・ 目論見書または約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機
不動産投信・短期 動的な変更を行う旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものを
金融資産)資産配 いう。
分変更型)) 目論見書または約款において、主として株式、公社債等、不動産投資信託の受益証
券または不動産投資法人の投資証券、短期金融資産に投資する旨の記載があるもの
をいう。
年1回 目論見書または約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
グローバル 目論見書または約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を
(日本含む) 源泉とする旨の記載があるものをいう。
ファミリーファンド 目論見書または約款において、マザーファンド(ファンド・オブ・ファンズにのみ
投資されるものを除く)を投資対象として投資するものをいう。
為替ヘッジなし 目論見書または約款において、対円での為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
のまたは対円での為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
前記以外の商品分類および属性区分の定義については、
一般社団法人 投資信託協会ホームページ(https://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。
(2)【ファンドの沿革】
「ターゲットデート2055」
2016年7月29日 信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
「ターゲットデート2025/2035/2045」
2017年7月31日 信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
「ターゲットデート2030/2040/2050/2060」
2019年1月10日 信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
「ターゲットデート2065」
2022年1月11日 信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
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(3)【ファンドの仕組み】
※1 ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド、ニッセイ外国株式インデックスマザーファン
ド、ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド、ニッセイ外国債券インデックスマザーファン
ド、ニッセイJ-REITインデックスマザーファンド、ニッセイグローバルリートマザー
ファンド、ニッセイマネーマーケットマザーファンド
※2 委託会社と受託会社との間で結ばれ、運用の基本方針、収益分配方法、受益権の内容等、ファ
ンドの運用・管理について定めた契約です。この信託は、信託法(平成18年法律第108号)の適
用を受けます。
※3 委託会社と販売会社との間で結ばれ、委託会社が販売会社に受益権の募集の取扱い、解約に関
する事務、解約金・収益分配金・償還金の支払い、ならびに収益分配金の再投資等の業務を委
託し、販売会社がこれを引受けることを定めた契約です。
※4 委託会社と投資助言会社との間で結ばれ、投資助言会社が委託会社に対して運用に関する助言
を行うことを定めた契約です。
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委託会社の概況(2022年12月末現在)
・金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第369号
・設立年月日 :1995年4月4日
・資本金の額 :100億円
・沿革
1985年7月1日 ニッセイ・ビーオーティー投資顧問株式会社(後のニッセイ投資顧
問株式会社)が設立され、投資顧問業務を開始しました。
1995年4月4日 ニッセイ投信株式会社が設立され、同年4月27日、証券投資信託委託
業務を開始しました。
1998年7月1日 ニッセイ投信株式会社(存続会社)とニッセイ投資顧問株式会社
(消滅会社)が合併し、ニッセイアセットマネジメント投信株式会
社として投資一任業務ならびに証券投資信託委託業務の併営を開始
しました。
2000年5月8日 定款を変更し商号をニッセイアセットマネジメント株式会社としま
した。
・大株主の状況
名 称 住 所 保有株数 比 率
100%
日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号 108,448株
2【投資方針】
(1)【投資方針】
「ターゲットデート2025」
※
① 主として、複数のマザーファンド を通じて、実質的に国内外の株式(リートを含みます。
以下同じ)、公社債ならびに短期金融商品等に分散投資を行います。また、将来の市場構造の
変化等によっては、投資対象とするマザーファンドの追加等の見直しを行う場合があります。
なお、一部のマザーファンドへの投資比率がゼロとなる場合があります。
※ ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド、ニッセイ外国株式インデックスマザーファ
ンド、ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド、ニッセイ外国債券インデックスマザー
ファンド、ニッセイJ-REITインデックスマザーファンド、ニッセイグローバルリート
マザーファンド、ニッセイマネーマーケットマザーファンド
② 当初設定時の資産配分は、以下の基本配分比率を基本とし、この基本配分比率に基づいて
ポートフォリオを構築します。
国内株式:20.6%
外国株式:14.7%
国内債券:58.7%
外国債券: 6.0%
③ 資産配分は、時間の経過により西暦2025年に近づくにしたがって、株式への配分を漸減し、
公社債および短期金融商品への配分を漸増することにより、価格変動リスクを漸減させる運用
をめざします。
④ 西暦2025年の決算日以降は、原則として、円建ての短期公社債および短期金融商品に投資す
ることにより、より安定的な運用を行うことを基本とします。なお、市況動向によっては、国
内の公社債に投資する場合があります。
⑤ マザーファンドの組入は、原則として高位を維持します。
⑥ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑦ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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「ターゲットデート2030」
① (「ターゲットデート2025」の①と同規定)
② 当初設定時の資産配分は、以下の基本配分比率を基本とし、この基本配分比率に基づいて
ポートフォリオを構築します。
国内株式:29.1%
外国株式:21.2%
国内債券:41.8%
外国債券: 7.9%
③ 資産配分は、時間の経過により西暦2030年に近づくにしたがって、株式への配分を漸減し、
公社債および短期金融商品への配分を漸増することにより、価格変動リスクを漸減させる運用
をめざします。
④ 西暦2030年の決算日以降は、原則として、円建ての短期公社債および短期金融商品に投資す
ることにより、より安定的な運用を行うことを基本とします。なお、市況動向によっては、国
内の公社債に投資する場合があります。
⑤ (「ターゲットデート2025」の⑤と同規定)
⑥ (「ターゲットデート2025」の⑥と同規定)
⑦ (「ターゲットデート2025」の⑦と同規定)
「ターゲットデート2035」
① (「ターゲットデート2025」の①と同規定)
② 当初設定時の資産配分は、以下の基本配分比率を基本とし、この基本配分比率に基づいて
ポートフォリオを構築します。
国内株式:40.2%
外国株式:29.8%
国内債券:19.5%
外国債券:10.5%
③ 資産配分は、時間の経過により西暦2035年に近づくにしたがって、株式への配分を漸減し、
公社債および短期金融商品への配分を漸増することにより、価格変動リスクを漸減させる運用
をめざします。
④ 西暦2035年の決算日以降は、原則として、円建ての短期公社債および短期金融商品に投資す
ることにより、より安定的な運用を行うことを基本とします。なお、市況動向によっては、国
内の公社債に投資する場合があります。
⑤ (「ターゲットデート2025」の⑤と同規定)
⑥ (「ターゲットデート2025」の⑥と同規定)
⑦ (「ターゲットデート2025」の⑦と同規定)
「ターゲットデート2040」
① (「ターゲットデート2025」の①と同規定)
② 当初設定時の資産配分は、以下の基本配分比率を基本とし、この基本配分比率に基づいて
ポートフォリオを構築します。
国内株式:41.4%
外国株式:30.7%
国内債券:17.1%
外国債券:10.8%
③ 資産配分は、時間の経過により西暦2040年に近づくにしたがって、株式への配分を漸減し、
公社債および短期金融商品への配分を漸増することにより、価格変動リスクを漸減させる運用
をめざします。
④ 西暦2040年の決算日以降は、原則として、円建ての短期公社債および短期金融商品に投資す
ることにより、より安定的な運用を行うことを基本とします。なお、市況動向によっては、国
内の公社債に投資する場合があります。
⑤ (「ターゲットデート2025」の⑤と同規定)
⑥ (「ターゲットデート2025」の⑥と同規定)
⑦ (「ターゲットデート2025」の⑦と同規定)
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「ターゲットデート2045」
① (「ターゲットデート2025」の①と同規定)
② 当初設定時の資産配分は、以下の基本配分比率を基本とし、この基本配分比率に基づいて
ポートフォリオを構築します。
国内株式:43.1%
外国株式:31.9%
国内債券:13.8%
外国債券:11.2%
③ 資産配分は、時間の経過により西暦2045年に近づくにしたがって、株式への配分を漸減し、
公社債および短期金融商品への配分を漸増することにより、価格変動リスクを漸減させる運用
をめざします。
④ 西暦2045年の決算日以降は、原則として、円建ての短期公社債および短期金融商品に投資す
ることにより、より安定的な運用を行うことを基本とします。なお、市況動向によっては、国
内の公社債に投資する場合があります。
⑤ (「ターゲットデート2025」の⑤と同規定)
⑥ (「ターゲットデート2025」の⑥と同規定)
⑦ (「ターゲットデート2025」の⑦と同規定)
「ターゲットデート2050」
① (「ターゲットデート2025」の①と同規定)
② 当初設定時の資産配分は、以下の基本配分比率を基本とし、この基本配分比率に基づいて
ポートフォリオを構築します。
国内株式:43.8%
外国株式:32.4%
国内債券:12.5%
外国債券:11.3%
③ 資産配分は、時間の経過により西暦2050年に近づくにしたがって、株式への配分を漸減し、
公社債および短期金融商品への配分を漸増することにより、価格変動リスクを漸減させる運用
をめざします。
④ 西暦2050年の決算日以降は、原則として、円建ての短期公社債および短期金融商品に投資す
ることにより、より安定的な運用を行うことを基本とします。なお、市況動向によっては、国
内の公社債に投資する場合があります。
⑤ (「ターゲットデート2025」の⑤と同規定)
⑥ (「ターゲットデート2025」の⑥と同規定)
⑦ (「ターゲットデート2025」の⑦と同規定)
「ターゲットデート2055」
① (「ターゲットデート2025」の①と同規定)
② 当初設定時の資産配分は、以下の基本配分比率を基本とし、この基本配分比率に基づいて
ポートフォリオを構築します。
国内株式:45.6%
外国株式:33.8%
国内債券: 8.9%
外国債券:11.7%
③ 資産配分は、時間の経過により西暦2055年に近づくにしたがって、株式への配分を漸減し、
公社債および短期金融商品への配分を漸増することにより、価格変動リスクを漸減させる運用
をめざします。
④ 西暦2055年の決算日以降は、原則として、円建ての短期公社債および短期金融商品に投資す
ることにより、より安定的な運用を行うことを基本とします。なお、市況動向によっては、国
内の公社債に投資する場合があります。
⑤ (「ターゲットデート2025」の⑤と同規定)
⑥ (「ターゲットデート2025」の⑥と同規定)
⑦ (「ターゲットデート2025」の⑦と同規定)
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「ターゲットデート2060」
① (「ターゲットデート2025」の①と同規定)
② 当初設定時の資産配分は、以下の基本配分比率を基本とし、この基本配分比率に基づいて
ポートフォリオを構築します。
国内株式:45.7%
外国株式:34.0%
国内債券: 8.5%
外国債券:11.8%
③ 資産配分は、時間の経過により西暦2060年に近づくにしたがって、株式への配分を漸減し、
公社債および短期金融商品への配分を漸増することにより、価格変動リスクを漸減させる運用
をめざします。
④ 西暦2060年の決算日以降は、原則として、円建ての短期公社債および短期金融商品に投資す
ることにより、より安定的な運用を行うことを基本とします。なお、市況動向によっては、国
内の公社債に投資する場合があります。
⑤ (「ターゲットデート2025」の⑤と同規定)
⑥ (「ターゲットデート2025」の⑥と同規定)
⑦ (「ターゲットデート2025」の⑦と同規定)
「ターゲットデート2065」
① (「ターゲットデート2025」の①と同規定)
② 当初設定時の資産配分は、以下の基本配分比率を基本とし、この基本配分比率に基づいて
ポートフォリオを構築します。
国内株式:32.6%
外国株式:46.9%
国内債券: 4.7%
外国債券:15.8%
③ 資産配分は、時間の経過により西暦2065年に近づくにしたがって、株式への配分を漸減し、
公社債および短期金融商品への配分を漸増することにより、価格変動リスクを漸減させる運用
をめざします。
④ 西暦2065年の決算日以降は、原則として、円建ての短期公社債および短期金融商品に投資す
ることにより、より安定的な運用を行うことを基本とします。なお、市況動向によっては、国
内の公社債に投資する場合があります。
⑤ (「ターゲットデート2025」の⑤と同規定)
⑥ (「ターゲットデート2025」の⑥と同規定)
⑦ (「ターゲットデート2025」の⑦と同規定)
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(参考)マザーファンドの概要
ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド
(1)基本方針
このマザーファンドは、国内の株式市場の動きをとらえることを目標に運用を行うこと
を基本方針とします。
(2)運用方法
a 投資対象
※
国内の証券取引所 上場株式を主要投資対象とします。
※ 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第
8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証
券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市
場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。
b 投資態度
① 国内の証券取引所上場株式に投資し、TOPIX(配当込み)の動きに連動する成果
を目標として運用を行います。
② 株式の実質組入比率の維持のために、株価指数先物等を活用することがあります。
③ 株式以外の資産の組入比率は50%以下とします。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内と
します。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%
以内とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号
の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそ
れぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の
旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め
「転換社債型新株予約権付社債」といいます)への投資割合は、信託財産の純資産総額
の10%以内とします。
⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦ 外貨建資産への投資は行いません。
⑧ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます)は、投資の対象と
する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金
利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑨ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該
比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド
(1)基本方針
このマザーファンドは、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)
の動きに連動する投資成果を目標に運用を行うことを基本方針とします。
(2)運用方法
a 投資対象
日本を除く世界主要先進国の株式を主要投資対象とします。
b 投資態度
① 主として日本を除く世界主要先進国の株式に投資することにより、MSCIコクサ
イ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指します。
② 株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内と
します。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%
以内とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産
の純資産総額の10%以内とします。
⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑧ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます)および外国為替予
約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用し
ません。
⑨ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該
比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド
(1)基本方針
このマザーファンドは、主として国内の公社債への投資を行うことにより、NOMUR
A-BPI総合の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
(2)運用方法
a 投資対象
国内の公社債を主要投資対象とします。
b 投資態度
① 国内の公社債に投資し、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目標
として運用を行います。
② 原則として、ニッセイアセットマネジメント株式会社と株式会社ニッセイ基礎研究所
が共同開発したクオンツモデルを利用し、ポートフォリオを構築します。
③ 組入銘柄は、原則として投資適格銘柄に限定し、信用リスクを抑制します。
④ 公社債の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 株式への投資は転換社債の転換および新株予約権の行使による取得に限るものとし、
投資割合は信託財産の純資産総額の10%以下とします。なお、ここでいう新株予約権と
は、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社
債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ
とをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第
7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社
債」といいます)の新株予約権をいいます。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の
純資産総額の10%以下とします。
④ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤ 投資対象資産は、国内の通貨建てまたはユーロ円建て表示であるものに限ります。
⑥ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます)は、投資の対象と
する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金
利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑦ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該
比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド
(1)基本方針
このマザーファンドは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の
動きに連動する投資成果を目標に運用を行うことを基本方針とします。
(2)運用方法
a 投資対象
日本を除く世界主要先進国の国債を主要投資対象とします。
b 投資態度
① 主として、日本を除く世界主要先進国の国債に投資することにより、FTSE世界国
債インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動する投資成果を目指します。
② 公社債の組入比率は原則として高位を保ちます。
③ 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 株式への投資は転換社債の転換および新株予約権の行使による取得に限るものとし、
投資割合は信託財産の純資産総額の10%以内とします。なお、ここでいう新株予約権と
は、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社
債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ
とをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第
7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社
債」といいます)の新株予約権をいいます。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以内と
します。
③ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産
の純資産総額の10%以内とします。
④ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑤ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑥ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます)および外国為替予
約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用し
ません。
⑦ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該
比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ニッセイJ-REITインデックスマザーファンド
(1)基本方針
このマザーファンドは、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目
標に運用を行うことを基本方針とします。
(2)運用方法
a 投資対象
国内の証券取引所に上場(これに準ずる市場で取引されているものを含みます)してい
る不動産投資信託証券(不動産投資法人の投資証券または不動産投資信託の受益証券をい
います)を主要投資対象とします。
b 投資態度
① 国内の証券取引所に上場(これに準ずる市場で取引されているものを含みます)して
いる不動産投資信託証券を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに
連動する投資成果を目標とします。
② 不動産投資信託証券への投資にあたっては、東証REIT指数採用銘柄(採用予定を
含みます)に投資を行うものとします。なお、東証REIT指数の採用銘柄の追加・変
更があった場合は、適宜不動産投資信託証券の追加・見直しを行います。
③ 不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
② 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下としま
す。ただし、東証REIT指数(配当込み)における時価の構成割合が30%を超える投
資信託証券がある場合には、当該投資信託証券を東証REIT指数(配当込み)におけ
る構成割合の範囲で投資することができるものとします。
③ 株式への直接投資は行いません。
④ 外貨建資産への投資は行いません。
⑤ デリバティブの直接利用は行いません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該
比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ニッセイグローバルリートマザーファンド
(1)基本方針
このマザーファンドは、S&Pグローバルリートインデックス(除く日本、配当込み、
円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行うことを基本方針とします。
(2)運用方法
a 投資対象
日本を除く世界各国の証券取引所に上場(これに準ずる市場で取引されているものを含
みます)している不動産投資信託証券(不動産投資法人の投資証券または不動産投資信託
の受益証券をいいます)を主要投資対象とします。
b 投資態度
① 主として、日本を除く世界各国の証券取引所に上場(これに準ずる市場で取引されて
いるものを含みます)している不動産投資信託証券に投資することにより、S&Pグ
ローバルリートインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成
果をめざして運用を行います。
② 不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
② 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内としま
す。ただし、S&Pグローバルリートインデックス(除く日本、円換算ベース)におけ
る時価の構成割合が30%を超える不動産投資信託証券がある場合には、当該不動産投資
信託証券をS&Pグローバルリートインデックス(除く日本、円換算ベース)における
構成割合の範囲で投資することができるものとします。
③ 株式への直接投資は行いません。
④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑤ デリバティブの直接利用は行いません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該
比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ニッセイマネーマーケットマザーファンド
(1)基本方針
このマザーファンドは、安定した収益の確保を図ることを目標とした運用を行います。
(2)運用方法
a 投資対象
円建ての短期公社債および短期金融商品を主要投資対象とします。
b 投資態度
① 円建ての短期公社債および短期金融商品に投資を行い、安定した収益と流動性の確保
をめざします。
② 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 株式への投資は転換社債の転換および新株予約権の行使による取得に限るものとし、
投資割合は信託財産の純資産総額の10%以下とします。なお、ここでいう新株予約権と
は、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社
債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ
とをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第
7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社
債」といいます)の新株予約権をいいます。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産
の純資産総額の10%以下とします。
④ 投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます)への投資割合は、信託財産の純資産
総額の5%以下とします。
⑤ 外貨建資産への投資は行いません。
⑥ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該
比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【投資対象】
a 主な投資対象
※
複数のマザーファンド を主要投資対象とします。なお直接、株式(リートを含みます)、公
社債、ならびに短期金融商品等に投資を行う場合があります。
※ ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド、ニッセイ外国株式インデックスマザーファン
ド、ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド、ニッセイ外国債券インデックスマザーファン
ド、ニッセイJ-REITインデックスマザーファンド、ニッセイグローバルリートマザー
ファンド、ニッセイマネーマーケットマザーファンド
b 約款に定める投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
このファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1
項で定めるものをいいます。以下同じ)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
後記「(5)投資制限 b 約款に定めるその他の投資制限 ③ 先物取引等、④ ス
ワップ取引および⑤ 金利先渡取引および為替先渡取引」に定めるものに限ります)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券
主としてニッセイアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式
会社を受託会社として締結された前記「a 主な投資対象」に定めるマザーファンドのほか、
次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を除きます)に投資します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます)の新株引受権証券を除きます)
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で
定めるものをいいます)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6
号で定めるものをいいます)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるも
のをいいます)
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証
券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ)お
よび新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から11.までの証券または証書の
性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるも
のをいいます)
14.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
す)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるもの
をいい、有価証券にかかるものに限ります)
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信
託の受益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で21.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書、12.および17.の証券または証書のうち1.の証券または証
書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに12.および
17.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」と
いい、13.および14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品
信託金を前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下④において同
じ)により運用することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
④ 前記②にかかわらず、このファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときには、信託金を前記③に掲げる金融商品により運用すること
ができます。
(3)【運用体制】
委託会社の組織体制
社内規程として、投資信託財産及び投資法人資産に係る運用業務規程およびポートフォリオ・マ
ネジャー/アナリスト服務規程を定めています。また、各投資対象の適切な利用、リスク管理の
推進を目的として、各投資対象の取扱いに関して規程を設けています。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
内部管理体制および意思決定を監督する組織
<受託会社に対する管理体制等>
委託会社は、受託会社(再信託先も含む)に対して日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、受託業務の内部統制の有効性について、監査人による報告書を定期的に受託
会社より受取っています。
○ 上記運用体制は、今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
① 原則として以下の方針に基づき分配を行います。
1.分配対象額の範囲
経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます)等の全額とします。
2.分配対象額についての分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して決定します。
3.留保益の運用方針
留保益(収益分配にあてず信託財産に留保した収益)については、元本部分と同一の運用
を行います。
② 分配時期
毎決算日とし、決算日は12月20日(年1回、該当日が休業日の場合は翌営業日)です。
③ 支払方法
<分配金受取コースの場合>
※
税金を差引いた後 、原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払いします。
<分配金再投資コースの場合>
※
税金を差引いた後 、自動的に無手数料で再投資されます。
※ 確定拠出年金法に基づく運用として購入する加入者については、確定拠出年金の積立金の運
用にかかる税制が適用されます。
○ 将来の分配金の支払いおよび水準について、保証するものではありません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(5)【投資制限】
a 約款に定める主な投資制限
① 株式への実質投資割合には、制限を設けません。
② 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
③ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
④ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
⑤ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以
下とします。
⑥ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦ 投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます)への実質投資割合は、信託財産の純資産総
額の5%以下とします。
⑧ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
⑨ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の
純資産総額の10%以下とします。
⑩ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により
算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑪ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を
行うこととします。
b 約款に定めるその他の投資制限
① 投資する株式等の範囲
※
1.投資する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所 に上場されて
いる株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている
株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得
する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
※ 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8
項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。
2.前記1.にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、投資
することができます。
② 信用取引の範囲
1.信託財産を効率的に運用するため、信用取引により株券を売付けることができます。な
お、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
2.前記1.の信用取引は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
3.信託財産の一部解約等の事由により、前記2.の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財
産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当する売付けの
一部を決済するものとします。
③ 先物取引等
1.国内の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イ
に掲げるものをいいます)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号
ロに掲げるものをいいます)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項
第3号ハに掲げるものをいいます)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と
類似の取引を行うことができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとしま
す(以下同じ)。
2.国内の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所にお
ける通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことができます。
3.国内の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
④ スワップ取引
1.信託財産に属する資産を効率的に運用するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動
リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元
本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます)を行うことがで
きます。
2.スワップ取引にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
3.スワップ取引にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属すると
みなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下当該
3.において同じ)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の
一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が
信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当するス
ワップ取引の一部を解約するものとします。
4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のう
ち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の
想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
ファンドの時価総額の割合をかけた額をいいます。
5.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で
評価するものとします。
6.スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提
供あるいは受入れを行うものとします。
⑤ 金利先渡取引および為替先渡取引
1.信託財産に属する資産を効率的に運用するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行う
ことができます。
2.金利先渡取引および為替先渡取引にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
ついてはこの限りではありません。
3.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をも
とに算出した価額で評価するものとします。
4.金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認め
たときは、担保の提供あるいは受入れを行うものとします。
⑥ 有価証券の貸付けおよび範囲
1.信託財産を効率的に運用するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸
付けることができます。
ⅰ.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株
式の時価合計額の50%を超えないものとします。
ⅱ.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で
保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
2.前記1.に定める限度額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当す
る契約の一部を解約するものとします。
3.有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れを行うものとします。
⑦ 有価証券の空売り
1.信託財産を効率的に運用するため、信託財産において有しない有価証券または後記⑧によ
り借入れた有価証券を売付けることができます。なお、当該売付けの決済については、売付
けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
2.前記1.の売付けは、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の
範囲内とします。
3.信託財産の一部解約等の事由により、前記2.の売付けにかかる有価証券の時価総額が信
託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する売
付けの一部を決済するものとします。
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⑧ 有価証券の借入れ
1.信託財産を効率的に運用するため、有価証券の借入れを行うことができます。なお、当該
有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供を行うもの
とします。
2.前記1.は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
3.信託財産の一部解約等の事由により、前記2.の借入れにかかる有価証券の時価総額が信
託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する借
入れた有価証券の一部を返還するものとします。
4.前記1.の借入れにかかる品借料は信託財産中から支払われます。
⑨ 外国為替予約等
1.信託財産を効率的に運用するため、外国為替の売買の予約取引を行うことができます。
2.前記1.の予約取引は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財
産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該取引については、この限
りではありません。
3.前記2.の限度額を超えることとなった場合には、所定の期間内に、その超える額に相当
する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引を行うものとします。
4.予約為替の評価は、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるも
のとします。
5.外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認めら
れる場合には、制約されることがあります。
⑩ 資金の借入れ
1.信託財産を効率的に運用するため、ならびに信託財産を安定的に運用するため、一部解約
にともなう支払資金の手当て(一部解約にともなう支払資金の手当てのために借入れた資金
の返済を含みます)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを
目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます)を行うことができます。な
お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2.一部解約にともなう支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代
金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者
への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が
5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証
券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は
借入れを行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支払われる日からその
翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4.借入金の利息は信託財産中より支払われます。
c 法令に定める投資制限
① デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由によ
り発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出し
た額が信託財産の純資産総額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引等(金融商
品取引法第2条第20項に規定するデリバティブ取引をいい、新株予約権証券、新投資口予約権
証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含
みます)を行い、または継続することを内容とした運用を行わないものとします。
② 信用リスク集中回避(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号の2)
信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理
由により発生し得る危険をいいます)を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会社が定め
た合理的な方法に反することとなる取引を行うことを内容とした運用を行わないものとしま
す。
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③ 同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社が指図を行うすべてのファンドで、同一法人の発行する株式の過半数の議決権を取
得するような運用を行わないものとします。
3【投資リスク】
ファンド(マザーファンドを含みます)は、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リ
スクもあります)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本を割込むこと
があります。
ファンドは、預貯金とは異なり、投資元本および利回りの保証はありません。運用成果(損益)は
すべて投資者の皆様のものとなりますので、ファンドのリスクを十分にご認識ください。
ファンドは、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金
融機関で購入された場合、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。
ファンドのお取引に関しては、クーリング・オフ(金融商品取引法第37条の6の規定)の適用はあ
りません。
(1)投資リスクおよび留意事項
ファンドが有する主なリスクおよび留意事項は以下の通りです。
・株式投資リスク
株式は国内および国際的な景気、経済、社会情勢の変化等の影響を受け、また業績悪化(倒
産に至る場合も含む)等により、価格が下落することがあります。
・債券投資リスク
金利変動リスク
金利は、景気や経済の状況等の影響を受け変動し、それにともない債券価格も変動しま
す。一般に金利が上昇した場合には、債券の価格が下落します。
信用リスク
債券の発行体が財政難・経営不振、資金繰り悪化等に陥り、債券の利息や償還金をあらか
じめ定められた条件で支払うことができなくなる場合(債務不履行)、またはそれが予想
される場合、債券の価格が下落することがあります。
・不動産投資信託(リート)投資リスク
保有不動産に関するリスク
リートの価格は、リートが保有する不動産の価値および賃貸料収入の増減等、また不動産
市況や景気動向等の影響を受け変動します。
リートが保有する不動産の賃貸料や稼働率の低下、また自然災害等によって保有する不動
産に損害等が生じた場合、リートの価格が下落することがあります。
金利変動リスク
リートは、金利が上昇する場合、他の債券の利回り等との比較から売却され、価格が下落
することがあります。
また、金融機関等から借入れを行うリートは、金利上昇時には金利負担の増加により収益
性が悪化し、リートの価格が下落することがあります。
信用リスク
リートは一般の法人と同様に倒産のリスクがあり、リートの経営や財務状況が悪化した場
合、リートの価格が下落することがあります。
J-REITの税制に関するリスク
一般に、J-REITの発行者には課税の実質免除措置が適用されますが、税法上の一定
の要件を満たさない場合、当該措置は適用されず発行者の税負担が増大し、J-REIT
の価格が下落することおよび分配金が減少することがあります。
リートおよび不動産等の法制度に関するリスク
リートおよび不動産等に関する法制度(税制・建築規制等)の変更により不動産の価値お
よび収益性が低下する場合、リートの価格が下落することおよび分配金が減少することが
あります。
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・短期金融資産の運用に関するリスク
コマーシャル・ペーパー、コール・ローン等の短期金融資産で運用する場合、発行者の経
営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により損失を被ることがありま
す。
・為替変動リスク
原則として対円での為替ヘッジを行わないため、外貨建資産については、為替変動の影響を
直接的に受けます。一般に円高局面ではファンドの資産価値が減少します。
・カントリーリスク
外国の資産に投資するため、各国の政治・経済情勢、外国為替規制、資本規制等による影響
を受け、ファンドの資産価値が減少する可能性があります。
・流動性リスク
市場規模が小さいまたは取引量が少ない場合、市場実勢から予期される時期または価格で取
引が行えず、損失を被る可能性があります。
・収益分配金に関する留意点
収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの信託財産から支払われますので、収益
分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
収益分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売
買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日
と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における
ファンドの収益率を示すものではありません。
受益者のファンドの購入価額によっては、支払われる収益分配金の一部または全部が実質的
に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金
額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
・ファミリーファンド方式に関する留意点
ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。このため、マザーファンドに投資
する他のベビーファンドの追加設定・解約等にともない、ファンドの基準価額が影響を受け
ることがあります。
・委託会社等による当ファンド等の信託財産の保有に関する留意点
委託会社は2022年12月20日現在、「ターゲットデート2065」を0.9百万円(受益権口数1百
万口、ファンド全体の1.0%)保有しています。当該保有分は委託会社により換金されるこ
とがあります。
・流動性に関する留意点
ファンドは、多量の換金の申込みが発生し換金代金を短期間で手当てする必要が生じた場合
や組入資産の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等には、一時的に組入資産の
流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引ができないリスク、取引量が限定され
るリスク等が顕在します。
これらにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性、換金の申込みの受付けを中止す
る、また既に受付けた換金の申込みの受付けを取消しする可能性、換金代金のお支払いが遅
延する可能性などがあります。
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(2)投資リスク管理体制
1.リスク管理統括部が、以下の通り管理を行います。
・運用状況をモニタリングし、リスク、パフォーマンスの分析・評価、ファンドの投資制限
等遵守状況の事後チェックを行います。また、その情報を運用担当部・室に日々連絡する
とともに、月次の考査会議で報告します。
・売買執行状況の事後チェックを行います。また、その情報を必要に応じて運用担当部・室
に連絡するとともに、月次の考査会議で報告します。
2.運用担当部・室は上記の連絡・報告を受けて、必要に応じてポートフォリオの改善を行いま
す。
○ 上記投資リスク管理体制は、今後変更となる場合があります。
<流動性リスクに関する管理体制>
委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクの
モニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行っています。そし
て取締役会等においては、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢など
を監督しています。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
ありません。
(2)【換金(解約)手数料】
ありません。
(3)【信託報酬等】
① 各ファンドにおいて、信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純
資産総額に以下の信託報酬率(年率)をかけた額とし、その配分は次の通りです。
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② 前記①の信託報酬については、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日、毎計算期末および信託終
了のときに信託財産中から支払います。
○ ファンドが投資対象とするリートは、市場の需給により価格形成されるため、リートの費用
は表示しておりません。
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(4)【その他の手数料等】
① 証券取引の手数料等
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および税金等は、信託財産中から支払い
ます。この他に、先物取引・オプション取引等に要する費用についても信託財産中から支払い
ます。
② 監査費用
ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に下記の監査報酬率をかけた額と
し、信託財産中から支払います。
純資産総額 監査報酬率
年 0.0044% (税抜0.004%)
100億円超 の部分
年 0.0055% (税抜0.005%)
50億円超 100億円以下 の部分
年 0.0077% (税抜0.007%)
10億円超 50億円以下 の部分
10億円以下 の部分
年 0.0110% (税抜0.010%)
③ 信託事務の諸費用
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の
利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払います。
④ 借入金の利息
信託財産において一部解約金の支払資金の手当て、または再投資に関する収益分配金の支払
資金の手当てを目的として資金借入を行った場合、当該借入金の利息は、借入れのつど信託財
産中から支払います。
⑤ 信託財産留保額
ありません。
○ 上記の①、③および④の費用は、運用状況等により変動するため、事前に当該費用の金
額、その上限額、計算方法を記載することはできません。また、「4 手数料等及び税
金」に記載している費用と税金の合計額、その上限額、計算方法についても、運用状況お
よび保有期間等により異なるため、事前に記載することはできません。
<ご参考>
「4 手数料等及び税金」の「(1)申込手数料」から「(4)その他の手数料等」までに記
載の主な手数料において、当該手数料を対価とする役務の内容・収受先等は次の通りです。
投資者のファンドの取得時に、販売会社からの商品・投資環境の説
申込手数料 明および情報提供、ならびに販売会社における当該取得にかかる事
務手続き等の対価として販売会社が収受
信託報酬のうち ファンドの運用、法定書類等の作成、基準価額の算出等の対価とし
「委託会社」の報酬 て委託会社が収受
投資者(受益者)へのファンド購入後の情報提供・運用報告書等各
信託報酬のうち
種書類の送付、また口座内でのファンドの管理および事務手続き等
「販売会社」の報酬
の対価として販売会社が収受
信託報酬のうち ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等の対価
「受託会社」の報酬 として受託会社が収受
証券取引の手数料 有価証券等の売買・取引の際に仲介人に支払う手数料
公募投資信託は、外部の監査法人等によるファンドの会計監査が義
監査費用
務付けられているため、当該監査にかかる監査法人等に支払う費用
借入金の利息 受託会社等から一時的に資金を借入れた場合に発生する利息
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(5)【課税上の取扱い】
≪確定拠出年金としてファンドを取得した場合≫
確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会の場合、所得税および地方税
はかかりません。また、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にか
かる税制が適用されます。
≪確定拠出年金としてではなくファンドを取得した場合≫
課税対象
分 配 時 : 分配時の「普通分配金」に対して課税されます。
「元本払戻金(特別分配金)」は非課税です。
解約請求・償還時 : 個人の場合:解約請求時の解約価額または償還時の償還価額と取得価
※
額 の差益に対して課税されます。
法人の場合:解約請求時の解約価額または償還時の償還価額の個別元
本超過額に対して課税されます。
※
買 取 請 求 時 :
買取請求時の買取価額と取得価額 の差益に対して課税されます。
※ 申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額も含まれます。
個人の課税の取扱い
分 配 時 : 分配時の普通分配金は、上場株式等の配当所得として、以下の税率に
※
より源泉徴収 され申告不要制度が適用されます。
なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除の適用はありません)ま
たは申告分離課税を選択することもできます。
※ 外国税額控除の適用となった場合には、当該分配時の税額が異なる
場合があります。
解約請求・償還・ : 解約請求、償還および買取請求時の差益は、上場株式等の譲渡所得と
買 取 請 求 時 して、以下の税率による申告分離課税の対象となり確定申告を行う必
要があります。ただし、源泉徴収選択口座(特定口座)を選択した場
合、申告不要制度が適用されます。
税率(個人)
20.315%(所得税15%・復興特別所得税0.315%・地方税5%)
2037年12月31日まで
2038年 1月 1日以降 20% (所得税15%・地方税5%)
税率は原則として20%(所得税15%・地方税5%)ですが、2037年12月31日までは、復興特
別所得税(所得税額に2.1%をかけた額)が付加されるため上記の税率となります。
○ 確定申告等により、解約請求、償還および買取請求時の差損(譲渡損失)については、上場株
式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます)の
利子所得(申告分離課税を選択した場合に限ります)等との損益通算が可能です。また、解約
請求、償還および買取請求時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利子所得
(申告分離課税を選択した場合に限ります)等については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
が可能です。
<少額投資非課税制度について>
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。
少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で
新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税と
なります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
す。詳しくは、販売会社にお問合せください。
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法人の課税の取扱い(分配時、解約請求・償還時)
分配時の普通分配金、解約請求時の解約価額または償還時の償還価額の個別元本超過額に対して
※
以下の税率により源泉徴収 されます。
益金不算入制度の適用はありません。
※ 外国税額控除の適用となった場合には、当該分配時の税額が異なる場合があります。
税率(法人)
2037年12月31日まで
15.315%(所得税15%・復興特別所得税0.315%)
2038年 1月 1日以降
15% (所得税15%)
税率は原則として15%(所得税のみ)ですが、2037年12月31日までは、復興特別所得税(所
得税額に2.1%をかけた額)が付加されるため上記の税率となります。
個別元本
・追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込
手数料にかかる消費税等相当額は含まれません)が当該受益者の元本(個別元本)にあたりま
す。
・受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
※
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出 されます。
・受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から元本
払戻金(特別分配金)を差引いた額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
※ 同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に、個別元本の算出が行わ
れます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店毎
に、分配金受取コースと分配金再投資コースの両コースで取得する場合はコース別に、個別元本
の算出が行われる場合があります。
普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
収益分配金は分配前の受益者の個別元本と基準価額の関係により、課税扱いの普通分配金と、個
別元本の一部払戻しに相当する非課税扱いの元本払戻金(特別分配金)に区分されます。
普通分配金 元本払戻金(特別分配金)
収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本 収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本
と同額以上の場合、収益分配金の全額が普通分配 を下回っている場合、収益分配金の範囲内でその
金となります。 下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配
金)となり、収益分配金から元本払戻金(特別分
配金)を差引いた額が普通分配金となります。
税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合があります。
課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めします。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5【運用状況】
(1)【投資状況】
DCニッセイターゲットデートファンド2025
2022年12月30日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 2,538,233,193 100.00
内 日本 2,538,233,193 100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △11,222 △0.00
純資産総額 2,538,221,971 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2030
2022年12月30日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 3,421,071,103 100.00
内 日本 3,421,071,103 100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △23,259 △0.00
純資産総額 3,421,047,844 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2035
2022年12月30日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 5,341,085,640 100.00
内 日本 5,341,085,640 100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △36,239 △0.00
純資産総額 5,341,049,401 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2040
2022年12月30日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 2,252,012,550 100.00
内 日本 2,252,012,550 100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △15,269 △0.00
純資産総額 2,251,997,281 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2045
2022年12月30日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 2,385,415,109 100.00
内 日本 2,385,415,109 100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △16,228 △0.00
純資産総額 2,385,398,881 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DCニッセイターゲットデートファンド2050
2022年12月30日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 979,598,044 100.00
内 日本 979,598,044 100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △6,683 △0.00
純資産総額 979,591,361 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2055
2022年12月30日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 1,952,170,860 100.00
内 日本 1,952,170,860 100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △13,315 △0.00
純資産総額 1,952,157,545 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2060
2022年12月30日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 1,407,149,047 100.00
内 日本 1,407,149,047 100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △9,563 △0.00
純資産総額 1,407,139,484 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2065
2022年12月30日現在
資産の種類
時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 96,291,627 100.00
内 日本 96,291,627 100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △662 △0.00
純資産総額 96,290,965 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
2022年12月30日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 173,598,983,220 98.16
内 日本 173,598,983,220 98.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,245,817,245 1.84
純資産総額 176,844,800,465 100.00
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
その他資産の投資状況
2022年12月30日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引(買建) 3,215,550,000 1.82
内 日本 3,215,550,000 1.82
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド
2022年12月30日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 527,846,999,629 94.03
内 アメリカ 370,206,179,832 65.95
内 イギリス 24,346,711,488 4.34
内 カナダ 20,243,942,215 3.61
内 スイス 18,894,884,988 3.37
内 フランス 18,142,585,135 3.23
内 ドイツ 13,265,946,664 2.36
内 オーストラリア 12,029,059,112 2.14
内 オランダ 9,552,732,383 1.70
内 アイルランド 7,355,902,117 1.31
内 スウェーデン 5,534,047,744 0.99
内 デンマーク 4,878,687,382 0.87
内 香港 4,269,076,137 0.76
内 スペイン 4,007,381,849 0.71
内 イタリア 3,235,910,522 0.58
内 シンガポール 1,969,851,250 0.35
内 フィンランド 1,687,064,459 0.30
内 ベルギー 1,651,135,336 0.29
内 ノルウェー 1,282,234,076 0.23
内 ジャージィー 1,171,590,864 0.21
内 イスラエル 991,639,758 0.18
内 オランダ領キュラソー 860,674,488 0.15
内 バミューダ 570,536,086 0.10
内 ケイマン諸島 414,277,474 0.07
内 ポルトガル 383,657,170 0.07
内 ニュージーランド 334,192,722 0.06
内 オーストリア 315,390,354 0.06
内 ルクセンブルグ 251,708,024 0.04
投資証券 12,186,882,927 2.17
内 アメリカ 10,484,078,864 1.87
内 オーストラリア 719,249,170 0.13
内 シンガポール 249,098,267 0.04
内 イギリス 235,408,940 0.04
内 フランス 211,859,049 0.04
内 香港 177,464,694 0.03
内 カナダ 58,740,894 0.01
内 ベルギー 50,983,049 0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 21,316,865,690 3.80
純資産総額 561,350,748,246 100.00
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
その他資産の投資状況
2022年12月30日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引(買建) 19,797,373,382 3.53
内 アメリカ 14,642,764,912 2.61
内 ドイツ 3,690,218,070 0.66
内 イギリス 1,464,390,400 0.26
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド
2022年12月30日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 52,505,003,400 77.61
内 日本 52,505,003,400 77.61
地方債証券 3,652,373,622 5.40
内 日本 3,652,373,622 5.40
特殊債券 5,680,368,553 8.40
内 日本 5,680,368,553 8.40
社債券 5,295,066,300 7.83
内 日本 4,896,509,300 7.24
内 スウェーデン 200,189,000 0.30
内 フランス 198,368,000 0.29
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 520,151,642 0.77
純資産総額 67,652,963,517 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド
2022年12月30日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 54,568,791,346 98.98
内 アメリカ 27,714,415,714 50.27
内 フランス 4,691,250,335 8.51
内 イタリア 4,108,420,555 7.45
内 ドイツ 3,676,473,382 6.67
内 スペイン 2,763,012,688 5.01
内 イギリス 2,526,671,616 4.58
内 中国 1,925,057,067 3.49
内 カナダ 1,119,880,530 2.03
内 ベルギー 1,022,516,596 1.85
内 オランダ 874,599,971 1.59
内 オーストラリア 864,935,684 1.57
内 オーストリア 646,674,708 1.17
内 メキシコ 470,293,905 0.85
内 アイルランド 350,678,062 0.64
内 マレーシア 300,423,114 0.54
内 フィンランド 283,699,329 0.51
内 シンガポール 261,516,213 0.47
内 ポーランド 243,926,480 0.44
内 イスラエル 189,921,358 0.34
内 デンマーク 182,493,449 0.33
内 ニュージーランド 124,399,823 0.23
内 ノルウェー 115,522,861 0.21
内 スウェーデン 112,007,906 0.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 560,186,317 1.02
純資産総額 55,128,977,663 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイマネーマーケット マザーファンド
2022年12月30日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 14,013,720 2.02
内 日本 14,013,720 2.02
地方債証券 175,115,992 25.18
内 日本 175,115,992 25.18
特殊債券 301,525,273 43.36
内 日本 301,525,273 43.36
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 204,749,458 29.44
純資産総額 695,404,443 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
DCニッセイターゲットデートファンド2025
2022年12月30日現在
簿価単価 評価単価 利率 投資
順 銘柄名 株数、口数又は額
種類 簿価金額 評価金額 (%) 比率
位 国/地域 面金額
(円) (円) 償還日 (%)
ニッセイ国内債券パッシ 親投資
0.9366 0.9310 -
1 ブ マザーファンド 信託受 1,772,499,435 65.01
日本 益証券 1,660,130,590 1,650,196,973 -
ニッセイマネーマーケッ 親投資
1.0028 1.0028 -
2 ト マザーファンド 信託受 643,095,043 25.41
日本 益証券 644,895,718 644,895,709 -
ニッセイ国内株式インデッ 親投資
2.1952 2.1829 -
3 クス マザーファンド 信託受 48,035,811 4.13
日本 益証券 105,452,863 104,857,371 -
ニッセイ外国債券インデッ 親投資
1.4897 1.4507 -
4 クス マザーファンド 信託受 64,907,095 3.71
日本 益証券 96,692,521 94,160,722 -
ニッセイ外国株式インデッ 親投資
2.8593 2.8495 -
クス マザーファンド
5 信託受 15,484,267 1.74
日本 益証券 44,275,441 44,122,418 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
2022年12月30日現在
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
国内 100.00
親投資信託受益証券
小計 100.00
合 計(対純資産総額比) 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DCニッセイターゲットデートファンド2030
2022年12月30日現在
簿価単価 評価単価 利率 投資
順 銘柄名 株数、口数又は額
種類 簿価金額 評価金額 (%) 比率
位 国/地域 面金額
(円) (円) 償還日 (%)
ニッセイ国内債券パッシ 親投資
0.9366 0.9310 -
ブ マザーファンド
1 信託受 2,346,762,847 63.86
日本 益証券 2,198,111,215 2,184,836,210 -
ニッセイ外国株式インデッ
親投資
2.8594 2.8495 -
2 クス マザーファンド 信託受 183,948,883 15.32
日本 益証券 525,993,082 524,162,342 -
ニッセイ国内株式インデッ 親投資
2.1953 2.1829 -
3 クス マザーファンド 信託受 208,744,317 13.32
日本 益証券 458,261,126 455,667,969 -
ニッセイ外国債券インデッ 親投資
1.4898 1.4507 -
4 クス マザーファンド 信託受 176,745,421 7.49
日本 益証券 263,317,338 256,404,582 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
2022年12月30日現在
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
国内 100.00
親投資信託受益証券
小計 100.00
合 計(対純資産総額比) 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2035
2022年12月30日現在
簿価単価 評価単価 利率 投資
順 銘柄名 株数、口数又は額
種類 簿価金額 評価金額 (%) 比率
位 国/地域 面金額
(円) (円) 償還日 (%)
ニッセイ国内債券パッシ 親投資
0.9366 0.9310 -
ブ マザーファンド
1 信託受 1,940,898,840 33.83
日本 益証券 1,817,941,011 1,806,976,820 -
ニッセイ外国株式インデッ 親投資
2.8593 2.8495 -
2 クス マザーファンド 信託受 587,064,926 31.32
日本 益証券 1,678,648,716 1,672,841,506 -
ニッセイ国内株式インデッ 親投資
2.1953 2.1829 -
3 クス マザーファンド 信託受 569,857,975 23.29
日本 益証券 1,251,025,771 1,243,942,973 -
ニッセイ外国債券インデッ 親投資
1.4895 1.4507 -
4 クス マザーファンド 信託受 425,535,494 11.56
日本 益証券 633,873,526 617,324,341 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
種類別及び業種別投資比率
2022年12月30日現在
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
国内 100.00
親投資信託受益証券
小計 100.00
合 計(対純資産総額比) 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2040
2022年12月30日現在
簿価単価 評価単価 利率 投資
順 銘柄名 株数、口数又は
種類 簿価金額 評価金額 (%) 比率
位 国/地域 額面金額
(円) (円) 償還日 (%)
ニッセイ外国株式インデッ 親投資
2.8593 2.8495 -
1 クス マザーファンド 信託受 315,148,659 39.88
日本 益証券 901,114,532 898,016,103 -
ニッセイ国内株式インデッ 親投資
2.1952 2.1829 -
2 クス マザーファンド 信託受 296,443,220 28.73
日本 益証券 650,775,440 647,105,904 -
ニッセイ国内債券パッシ 親投資
0.9366 0.9310 -
ブ マザーファンド
3 信託受 426,133,374 17.62
日本 益証券 399,124,877 396,730,171 -
ニッセイ外国債券インデッ 親投資
1.4896 1.4507 -
4 クス マザーファンド 信託受 213,800,491 13.77
日本 益証券 318,490,301 310,160,372 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
2022年12月30日現在
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
国内 100.00
親投資信託受益証券
小計 100.00
合 計(対純資産総額比) 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DCニッセイターゲットデートファンド2045
2022年12月30日現在
簿価単価 評価単価 利率 投資
順 銘柄名 株数、口数又は
種類 簿価金額 評価金額 (%) 比率
位 国/地域 額面金額
(円) (円) 償還日 (%)
ニッセイ外国株式インデッ 親投資
2.8590 2.8495 -
クス マザーファンド
1 信託受 355,232,778 42.43
日本 益証券 1,015,611,986 1,012,235,800 -
ニッセイ国内株式インデッ
親投資
2.1953 2.1829 -
2 クス マザーファンド 信託受 330,893,735 30.28
日本 益証券 726,422,536 722,307,934 -
ニッセイ外国債券インデッ 親投資
1.4893 1.4507 -
3 クス マザーファンド 信託受 236,441,235 14.38
日本 益証券 352,147,481 343,005,299 -
ニッセイ国内債券パッシ 親投資
0.9365 0.9310 -
4 ブ マザーファンド 信託受 330,683,219 12.91
日本 益証券 309,710,796 307,866,076 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
2022年12月30日現在
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
国内 100.00
親投資信託受益証券
小計 100.00
合 計(対純資産総額比) 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2050
2022年12月30日現在
簿価単価 評価単価 利率 投資
順 銘柄名 株数、口数又は
種類 簿価金額 評価金額 (%) 比率
位 国/地域 額面金額
(円) (円) 償還日 (%)
ニッセイ外国株式インデッ 親投資
2.8588 2.8495 -
クス マザーファンド
1 信託受 149,715,481 43.55
日本 益証券 428,009,064 426,614,263 -
ニッセイ国内株式インデッ 親投資
2.1952 2.1829 -
2 クス マザーファンド 信託受 139,133,997 31.00
日本 益証券 305,428,893 303,715,602 -
ニッセイ外国債券インデッ 親投資
1.4893 1.4507 -
3 クス マザーファンド 信託受 99,146,136 14.68
日本 益証券 147,660,552 143,831,299 -
ニッセイ国内債券パッシ 親投資
0.9365 0.9310 -
4 ブ マザーファンド 信託受 113,251,214 10.76
日本 益証券 106,070,242 105,436,880 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
種類別及び業種別投資比率
2022年12月30日現在
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
国内 100.00
親投資信託受益証券
小計 100.00
合 計(対純資産総額比) 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2055
2022年12月30日現在
簿価単価 評価単価 利率 投資
順 銘柄名 株数、口数又は
種類 簿価金額 評価金額 (%) 比率
位 国/地域 額面金額
(円) (円) 償還日 (%)
ニッセイ外国株式インデッ 親投資
2.8590 2.8495 -
1 クス マザーファンド 信託受 307,388,446 44.87
日本 益証券 878,848,613 875,903,376 -
ニッセイ国内株式インデッ 親投資
2.1953 2.1829 -
2 クス マザーファンド 信託受 283,806,817 31.74
日本 益証券 623,044,634 619,521,900 -
ニッセイ外国債券インデッ 親投資
1.4895 1.4507 -
クス マザーファンド
3 信託受 203,015,026 15.09
日本 益証券 302,391,557 294,513,898 -
ニッセイ国内債券パッシ 親投資
0.9365 0.9310 -
4 ブ マザーファンド 信託受 174,255,302 8.31
日本 益証券 163,206,087 162,231,686 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
2022年12月30日現在
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
国内 100.00
親投資信託受益証券
小計 100.00
合 計(対純資産総額比) 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DCニッセイターゲットデートファンド2060
2022年12月30日現在
簿価単価 評価単価 利率 投資
順 銘柄名 株数、口数又は
種類 簿価金額 評価金額 (%) 比率
位 国/地域 額面金額
(円) (円) 償還日 (%)
ニッセイ外国株式インデッ 親投資
2.8586 2.8495 -
クス マザーファンド
1 信託受 227,645,260 46.10
日本 益証券 650,763,889 648,675,168 -
ニッセイ国内株式インデッ
親投資
2.1952 2.1829 -
2 クス マザーファンド 信託受 209,886,213 32.56
日本 益証券 460,746,290 458,160,614 -
ニッセイ外国債券インデッ 親投資
1.4892 1.4507 -
3 クス マザーファンド 信託受 148,281,597 15.29
日本 益証券 220,828,664 215,112,112 -
ニッセイ国内債券パッシ 親投資
0.9365 0.9310 -
4 ブ マザーファンド 信託受 91,515,739 6.05
日本 益証券 85,711,538 85,201,153 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
2022年12月30日現在
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
国内 100.00
親投資信託受益証券
小計 100.00
合 計(対純資産総額比) 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2065
2022年12月30日現在
簿価単価 評価単価 利率 投資
順 銘柄名 株数、口数又は
種類 簿価金額 評価金額 (%) 比率
位 国/地域 額面金額
(円) (円) 償還日 (%)
ニッセイ外国株式インデッ 親投資
2.8595 2.8495 -
クス マザーファンド
1 信託受 15,569,160 46.07
日本 益証券 44,520,515 44,364,321 -
ニッセイ国内株式インデッ 親投資
2.1954 2.1829 -
2 クス マザーファンド 信託受 14,645,185 33.20
日本 益証券 32,152,406 31,968,974 -
ニッセイ外国債券インデッ 親投資
1.4893 1.4507 -
3 クス マザーファンド 信託受 10,536,024 15.87
日本 益証券 15,691,633 15,284,610 -
ニッセイ国内債券パッシ 親投資
0.9365 0.9310 -
4 ブ マザーファンド 信託受 5,020,110 4.85
日本 益証券 4,701,672 4,673,722 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
種類別及び業種別投資比率
2022年12月30日現在
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
国内 100.00
親投資信託受益証券
小計 100.00
合 計(対純資産総額比) 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
2022年12月30日現在
簿価単価 評価単価 利率 投資
順 銘柄名 種類 株数、口数又は
簿価金額 評価金額 (%) 比率
位 国/地域 業種 額面金額
(円) (円) 償還日 (%)
トヨタ自動車 株式 2,132.93 1,812.50 -
1 輸送用機 3,497,000 3.58
日本 7,458,880,313 6,338,312,500 -
器
ソニーグループ 株式 11,586.80 10,035.00 -
2 450,500 2.56
日本 電気機器 5,219,857,341 4,520,767,500 -
三菱UFJフィナンシャ
株式 740.70 889.00 -
3 ル・グループ 3,982,500 2.00
日本 銀行業 2,949,844,016 3,540,442,500 -
キーエンス 株式 50,595.52 51,420.00 -
4 63,700 1.85
日本 電気機器 3,222,934,900 3,275,454,000 -
日本電信電話 株式 3,639.48 3,762.00 -
5 情報・通 818,400 1.74
日本 2,978,551,240 3,078,820,800 -
信業
三井住友フィナンシャルグ
株式 4,181.96 5,296.00 -
6 ループ 458,400 1.37
日本 銀行業 1,917,014,453 2,427,686,400 -
第一三共 株式 3,004.11 4,250.00 -
7 556,400 1.34
日本 医薬品 1,671,490,695 2,364,700,000 -
武田薬品工業 株式 3,603.66 4,111.00 -
8 565,300 1.31
日本 医薬品 2,037,152,805 2,323,948,300 -
任天堂 株式 5,839.86 5,532.00 -
9 その他製 402,100 1.26
日本 2,348,210,294 2,224,417,200 -
品
日立製作所 株式 6,263.74 6,691.00 -
10 322,900 1.22
日本 電気機器 2,022,562,171 2,160,523,900 -
ソフトバンクグループ 株式 5,153.34 5,644.00 -
11 情報・通 369,300 1.18
日本 1,903,129,415 2,084,329,200 -
信業
リクルートホールディング
株式 4,465.39 4,177.00 -
ス
12 484,700 1.14
サービス
日本 2,164,377,209 2,024,591,900 -
業
KDDI 株式 4,089.92 3,982.00 -
13 情報・通 493,600 1.11
日本 2,018,784,983 1,965,515,200 -
信業
三井物産 株式 3,111.34 3,853.00 -
14 493,000 1.07
日本 卸売業 1,533,891,346 1,899,529,000 -
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三菱商事 株式
4,164.31 4,283.00 -
15 421,300 1.02
日本 卸売業 1,754,426,001 1,804,427,900 -
東京海上ホールディングス 株式 2,419.95 2,827.50 -
16 631,600 1.01
日本 保険業 1,528,445,933 1,785,849,000 -
信越化学工業 株式 17,203.84 16,225.00 -
17 107,700 0.99
日本 化学 1,852,854,267 1,747,432,500 -
東京エレクトロン 株式 53,359.33 38,880.00 -
18 44,900 0.99
日本 電気機器 2,395,834,237 1,745,712,000 -
HOYA 株式 13,955.23 12,705.00 -
19 136,000 0.98
日本 精密機器 1,897,911,982 1,727,880,000 -
伊藤忠商事 株式 3,787.44 4,146.00 -
20 415,200 0.97
日本 卸売業
1,572,547,322 1,721,419,200 -
みずほフィナンシャルグ
株式 1,576.43 1,856.00 -
ループ
21 907,100 0.95
日本 銀行業 1,429,985,062 1,683,577,600 -
本田技研工業 株式
3,498.30 3,032.00 -
22 輸送用機 517,700 0.89
日本 1,811,072,653 1,569,666,400 -
器
ダイキン工業 株式 20,843.16 20,200.00 -
23 76,800 0.88
日本 機械 1,600,754,979 1,551,360,000 -
ソフトバンク 株式 1,481.27 1,488.00 -
24 情報・通 1,026,100 0.86
日本 1,519,939,604 1,526,836,800 -
信業
オリエンタルランド 株式 20,109.62 19,160.00 -
25 サービス 69,300 0.75
日本 1,393,596,733 1,327,788,000 -
業
セブン&アイ・ホールディ
株式 5,517.81 5,660.00 -
26 ングス 232,200 0.74
日本 小売業 1,281,237,678 1,314,252,000 -
村田製作所 株式 7,908.38 6,588.00 -
27 193,100 0.72
日本 電気機器 1,527,109,588 1,272,142,800 -
ファナック 株式 21,112.45 19,835.00 -
28 62,500 0.70
日本 電気機器 1,319,528,199 1,239,687,500 -
アステラス製薬 株式 2,015.00 2,006.50 -
29 612,100 0.69
日本 医薬品 1,233,387,461 1,228,178,650 -
SMC 株式 65,148.74 55,580.00 -
30 20,900 0.66
日本 機械 1,361,608,753 1,161,622,000 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
種類別及び業種別投資比率
2022年12月30日現在
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
電気機器 16.25
株式 国内
情報・通信業 8.79
輸送用機器 7.17
銀行業 6.35
化学 6.01
卸売業 5.93
医薬品 5.70
サービス業 5.27
機械 4.94
小売業 4.68
食料品 3.46
陸運業 3.08
精密機器 2.53
保険業 2.50
その他製品 2.30
不動産業 1.94
建設業 1.94
電気・ガス業 1.25
その他金融業 1.12
鉄鋼 0.76
証券、商品先物取引業 0.74
非鉄金属 0.73
ゴム製品 0.70
ガラス・土石製品 0.68
海運業 0.62
金属製品 0.55
空運業 0.51
石油・石炭製品 0.48
繊維製品 0.45
鉱業 0.30
パルプ・紙 0.18
倉庫・運輸関連業 0.14
水産・農林業 0.10
小計 98.16
合 計(対純資産総額比) 98.16
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド
2022年12月30日現在
簿価単価 評価単価 利率 投資
順 銘柄名 種類 株数、口数又は
簿価金額 評価金額 (%) 比率
位 国/地域 業種 額面金額
(円) (円) 償還日 (%)
APPLE INC
株式 20,075.75 17,199.24 -
テクノロ
ジー・
1 1,392,345 4.27
アメリカ ハード 27,952,383,902 23,947,285,564 -
ウェアお
よび機器
MICROSOFT CORP
株式 32,009.34 31,982.02 -
ソフト
2 613,809 3.50
アメリカ ウェア・ 19,647,626,837 19,630,856,010 -
サービス
AMAZON.COM INC
株式 12,490.36 11,170.68 -
3 794,408 1.58
アメリカ 小売 9,922,446,523 8,874,082,323 -
ALPHABET INC-CL A
株式 12,927.70 11,737.31 -
4 519,306 1.09
メディ
アメリカ 6,713,435,116 6,095,258,103 -
ア・娯楽
UNITEDHEALTH GROUP INC
株式 70,329.78 70,315.07 -
ヘルスケ
5 81,043 1.02
アメリカ ア機器・ 5,699,736,497 5,698,544,704 -
サービス
ALPHABET INC-CL C
株式 12,978.05 11,803.66 -
6 480,673 1.01
メディ
アメリカ
6,238,203,034 5,673,703,066 -
ア・娯楽
JOHNSON & JOHNSON
株式 23,381.64 23,562.21 -
医薬品・
バイオテ
7 227,838 0.96
クノロ
アメリカ 5,327,228,093 5,368,367,257 -
ジー・ラ
イフサイ
エンス
EXXON MOBIL CORP
株式 14,873.01 14,490.83 -
8 361,124 0.93
エネル
アメリカ 5,371,003,029 5,232,990,104 -
ギー
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL
株式 41,249.00 41,012.26 -
9 112,814 0.82
B
アメリカ 各種金融 4,653,465,489 4,626,757,325 -
JPMORGAN CHASE & CO
株式
17,762.68 17,678.29 -
10 254,026 0.80
アメリカ 銀行
4,512,184,754 4,490,746,311 -
PROCTER & GAMBLE CO
株式 18,919.67 20,248.69 -
家庭用
11 206,721 0.75
品・パー
アメリカ 3,911,094,472 4,185,830,065 -
ソナル用
品
NVIDIA CORP
株式 20,448.34 19,378.18 -
半導体・
12 215,722 0.74
アメリカ 半導体製 4,411,157,906 4,180,299,961 -
造装置
60/471
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
VISA INC-CLASS A SHARES
株式 27,972.90 27,609.56 -
ソフト
13 141,683 0.70
アメリカ ウェア・
3,963,284,833 3,911,805,572 -
サービス
CHEVRON CORP
株式 24,281.79 23,663.06 -
14 161,135 0.68
エネル
アメリカ 3,912,646,783 3,812,947,817 -
ギー
HOME DEPOT INC
株式 41,560.31 42,518.40 -
15 88,695 0.67
アメリカ 小売 3,686,192,212 3,771,170,108 -
TESLA, INC.
株式 23,912.54 16,165.51 -
自動車・
16 230,761 0.66
アメリカ 自動車部 5,518,082,806 3,730,370,176 -
品
NESTLE SA
株式 15,937.89 15,561.29 -
食品・飲
17 238,287 0.66
スイス 料・タバ 3,797,792,280 3,708,053,682 -
コ
MASTERCARD INC-CLASS A
株式 45,607.57 46,207.46 -
ソフト
18 74,768 0.62
アメリカ ウェア・ 3,409,986,848 3,454,839,892 -
サービス
ELI LILLY & CO
株式 47,995.90 48,703.55 -
医薬品・
バイオテ
19 69,983 0.61
クノロ
アメリカ 3,358,897,301 3,408,420,819 -
ジー・ラ
イフサイ
エンス
PFIZER INC
株式 6,401.39 6,811.49 -
医薬品・
バイオテ
20 486,199 0.59
クノロ
アメリカ 3,112,354,241 3,311,740,112 -
ジー・ラ
イフサイ
エンス
ABBVIE INC
株式
20,569.19 21,571.71 -
医薬品・
バイオテ
21 153,215 0.59
クノロ
アメリカ 3,151,509,779 3,305,109,854 -
ジー・ラ
イフサイ
エンス
MERCK & CO INC
株式 13,836.93 14,705.81 -
医薬品・
バイオテ
22 219,517 0.58
クノロ
アメリカ 3,037,441,508 3,228,176,171 -
ジー・ラ
イフサイ
エンス
META PLATFORMS INC-A
株式 14,868.42 15,958.50 -
23 197,515 0.56
メディ
アメリカ 2,936,737,943 3,152,043,522 -
ア・娯楽
61/471
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
COCA-COLA CO
株式 8,114.16 8,486.16 -
食品・飲
24 356,149 0.54
アメリカ 料・タバ
2,889,852,836 3,022,339,178 -
コ
PEPSICO INC
株式 24,063.37 24,148.74 -
食品・飲
25 119,578 0.51
アメリカ 料・タバ 2,877,450,358 2,887,658,749 -
コ
BANK OF AMERICA CORP
株式 4,934.99 4,397.67 -
26 626,260 0.49
アメリカ 銀行 3,090,589,327 2,754,089,824 -
BROADCOM INC
株式 68,367.95 74,021.38 -
半導体・
27 35,004 0.46
アメリカ 半導体製 2,393,151,858 2,591,044,630 -
造装置
ASML HOLDING NV
株式 80,823.34 73,097.54 -
半導体・
28 35,220 0.46
オランダ 半導体製 2,846,598,144 2,574,495,675 -
造装置
NOVO-NORDISK A/S
株式 15,453.68 17,895.91 -
医薬品・
バイオテ
29 143,343 0.46
クノロ
デンマーク 2,215,177,493 2,565,254,573 -
ジー・ラ
イフサイ
エンス
ROCHE HOLDING AG
株式 44,273.25 42,094.25 -
医薬品・
バイオテ
30 60,827 0.46
クノロ
スイス 2,693,009,512 2,560,467,492 -
ジー・ラ
イフサイ
エンス
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
種類別及び業種別投資比率
2022年12月30日現在
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
ソフトウェア・サービス 10.06
株式 外国
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサ
9.37
イエンス
資本財 6.52
銀行 5.89
エネルギー 5.72
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 5.68
ヘルスケア機器・サービス 4.93
各種金融 4.66
メディア・娯楽 4.58
食品・飲料・タバコ 4.37
素材
4.34
小売 4.23
半導体・半導体製造装置 4.08
保険 3.36
公益事業 3.22
家庭用品・パーソナル用品 1.85
消費者サービス 1.83
運輸 1.81
耐久消費財・アパレル
1.59
食品・生活必需品小売り 1.49
自動車・自動車部品 1.47
電気通信サービス 1.39
商業・専門サービス 1.20
不動産 0.39
小計 94.03
外国 2.17
投資証券
小計 2.17
合 計(対純資産総額比) 96.20
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産
業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド
2022年12月30日現在
簿価単価 評価単価 利率 投資
順 銘柄名 株数、口数又は
種類 簿価金額 評価金額 (%) 比率
位 国/地域 額面金額
(円) (円) 償還日 (%)
第350回 利付国債(1
国債証 100.39 99.10 0.1
1 0年) 637,000,000 0.93
券
日本 639,484,300 631,273,370 2028/3/20
第364回 利付国債(1
国債証 99.13 96.62 0.1
2 0年) 601,000,000 0.86
券
日本 595,807,640 580,692,210 2031/9/20
第368回 利付国債(1
国債証 99.05 98.03 0.2
3 0年) 571,000,000 0.83
券
日本 565,629,410 559,802,690 2032/9/20
第351回 利付国債(1
国債証 100.40 98.92 0.1
4 0年) 564,000,000 0.82
券
日本 566,256,000 557,942,640 2028/6/20
第365回 利付国債(1
国債証 98.95 96.69 0.1
5 0年) 562,000,000 0.80
券
日本 556,139,800 543,420,280 2031/12/20
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第360回 利付国債(1
国債証 98.63 97.10 0.1
6 0年) 545,000,000 0.78
券
日本 537,545,630 529,205,900 2030/9/20
第338回 利付国債(1
国債証 101.08 100.78 0.4
7 0年) 519,000,000 0.77
券
日本
524,608,950 523,058,580 2025/3/20
第359回 利付国債(1
国債証 99.02 97.29 0.1
8 0年) 535,000,000 0.77
券
日本 529,796,270 520,549,650 2030/6/20
第361回 利付国債(1
国債証 99.42 96.90 0.1
9 0年) 533,000,000 0.76
券
日本 529,926,240 516,482,330 2030/12/20
第349回 利付国債(1
国債証 100.34 99.26 0.1
10 0年) 518,000,000 0.76
券
日本 519,798,400 514,192,700 2027/12/20
第357回 利付国債(1
国債証 99.54 97.77 0.1
11 0年) 523,000,000 0.76
券
日本 520,621,560 511,337,100 2029/12/20
第218回 政保道路機構
特殊債 101.44 100.78 0.66
12 債券 500,000,000 0.74
券
日本 507,214,500 503,946,000 2024/5/31
第144回 利付国債(5
国債証 100.36 100.12 0.1
13 年) 497,000,000 0.74
券
日本 498,798,860 497,606,340 2025/6/20
第341回 利付国債(1
国債証 101.15 100.70 0.3
14 0年) 493,000,000 0.73
券
日本 498,688,650 496,490,440 2025/12/20
第363回 利付国債(1
国債証 99.37 96.67 0.1
15 0年) 499,000,000 0.71
券
日本 495,871,600 482,408,250 2031/6/20
第340回 利付国債(1
国債証 101.44 100.93 0.4
16 0年) 470,000,000 0.70
券
日本 476,768,000 474,385,100 2025/9/20
第345回 利付国債(1
国債証 100.38 99.78 0.1
17 0年) 472,000,000 0.70
券
日本 473,804,400 470,975,760 2026/12/20
第149回 利付国債(5
国債証 99.95 99.55 0.005
18 年) 456,000,000 0.67
券
日本 455,772,000 453,975,360 2026/9/20
第362回 利付国債(1
国債証 99.61 96.77 0.1
19 0年) 466,000,000 0.67
券
日本 464,206,160 450,948,200 2031/3/20
第358回 利付国債(1
国債証 99.76 97.52 0.1
20 0年) 443,000,000 0.64
券
日本 441,957,430 432,026,890 2030/3/20
第342回 利付国債(1
国債証 100.42 100.11 0.1
21 0年) 423,000,000 0.63
券
日本 424,776,600 423,469,530 2026/3/20
第142回 利付国債(5
国債証 100.44 100.12 0.1
22 年) 405,000,000 0.60
券
日本 406,789,890 405,514,350 2024/12/20
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第153回 利付国債(5
国債証 99.71 99.09 0.005
23 年) 408,000,000 0.60
券
日本 406,841,280 404,303,520 2027/6/20
第441回 利付国債(2
国債証 100.12 99.95 0.005
24 年) 400,000,000 0.59
券
日本
400,508,000 399,824,000 2024/10/1
第25回 首都高速道路債
99.78 99.59 0.03
25 券 社債券 400,000,000 0.59
日本 399,141,600 398,373,600 2024/9/20
第5回 電通グループ
100.19 98.98 0.32
26 社債券 400,000,000 0.59
日本 400,778,800 395,922,400 2027/7/8
第339回 利付国債(1
国債証 101.32 100.85 0.4
27 0年) 387,000,000 0.58
券
日本 392,142,000 390,324,330 2025/6/20
第334回 利付国債(1
国債証 101.39 100.83 0.6
28 0年) 387,000,000 0.58
券
日本 392,413,200 390,239,190 2024/6/20
第113回 利付国債(2
国債証 114.46 111.25 2.1
29 0年) 342,000,000 0.56
券
日本 391,485,270 380,485,260 2029/9/20
第143回 利付国債(5
国債証 100.32 100.12 0.1
30 年) 377,000,000 0.56
券
日本 378,243,980 377,456,170 2025/3/20
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
2022年12月30日現在
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
国債証券 77.61
公社債券 国内
特殊債券 8.40
社債券 7.24
地方債証券 5.40
小計 98.64
外国 社債券 0.59
小計 0.59
合 計(対純資産総額比) 99.23
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド
2022年12月30日現在
簿価単価 評価単価 利率 投資
順 銘柄名 株数、口数又は
種類 簿価金額 評価金額 (%) 比率
位 国/地域 額面金額
(円) (円) 償還日 (%)
US TREASURY N/B
国債証 96.84 97.11 2.5
1 866,531,000 1.53
券
アメリカ 839,174,616 841,548,911 2024/5/15
US TREASURY N/B
国債証 95.72 96.12 2.25
2 814,778,000 1.42
券
アメリカ 779,921,797 783,205,352 2024/11/15
US TREASURY N/B
国債証 94.89 95.21 2
3 772,314,000 1.33
券
アメリカ 732,869,932 735,381,944 2025/2/15
US TREASURY N/B
国債証 96.25 96.58 2.375
4 753,736,000 1.32
券
アメリカ 725,523,439 727,973,303 2024/8/15
US TREASURY N/B
国債証 94.75 95.09 2.125
5 667,481,000 1.15
券
アメリカ 632,470,060 634,727,707 2025/5/15
US TREASURY N/B
国債証 94.09 94.44 2
6 626,344,000 1.07
券
アメリカ 589,358,495 591,575,644 2025/8/15
US TREASURY N/B
国債証 97.58 97.89 2.75
7 603,785,000 1.07
券
アメリカ 589,227,743 591,093,439 2024/2/15
US TREASURY N/B
国債証 94.33 94.84 0.25
8 577,245,000 0.99
券
アメリカ 544,526,753 547,499,565 2024/3/15
US TREASURY N/B
国債証 92.37 92.31 2.25
9 587,861,000 0.98
券
アメリカ 543,027,418 542,666,246 2027/11/15
US TREASURY N/B
国債証 92.72 93.26 0.375
10 566,629,000 0.96
券
アメリカ 525,435,071 528,443,871 2024/9/15
US TREASURY N/B
国債証 94.38 94.76 2.25
11 556,013,000 0.96
券
アメリカ 524,776,870 526,927,959 2025/11/15
US TREASURY N/B
国債証 92.40 92.65 2.25
12 566,629,000 0.95
券
アメリカ 523,593,836 525,015,766 2027/8/15
US TREASURY N/B
国債証 92.51 92.72 2.625
13 559,994,000 0.94
券
アメリカ 518,100,848 519,237,636 2029/2/15
US TREASURY N/B
国債証 94.32 94.22 2.75
14 550,705,000 0.94
券
アメリカ 519,479,410 518,907,293 2028/2/15
US TREASURY N/B
国債証 93.10 93.40 2.375
15 518,857,000 0.88
券
アメリカ 483,061,055 484,622,815 2027/5/15
US TREASURY N/B
国債証 95.22 95.84 0.125
16 498,952,000 0.87
券
アメリカ 475,151,989 478,230,523 2023/12/15
US TREASURY N/B
国債証 92.20 92.61 2
17 493,644,000 0.83
券
アメリカ 455,154,577 457,178,517 2026/11/15
US TREASURY N/B
国債証 90.95 91.17 2.375
18 497,625,000 0.82
券
アメリカ 452,624,771 453,709,593 2029/5/15
US TREASURY N/B
国債証 90.80 91.30 1.5
19 483,028,000 0.80
券
アメリカ 438,608,745 441,043,206 2026/8/15
US TREASURY N/B
国債証 92.10 92.63 1.625
20 473,739,000 0.80
券
アメリカ 436,337,305 438,871,809 2026/2/15
US TREASURY N/B
国債証 92.92 93.19 2.25
21 469,758,000 0.79
券
アメリカ 436,513,665 437,809,758 2027/2/15
US TREASURY N/B
国債証 94.21 94.40 2.875
22 440,564,000 0.75
券
アメリカ 415,072,966 415,936,472 2028/8/15
US TREASURY N/B
国債証 91.70 92.13 1.625
23 428,621,000 0.72
券
アメリカ 393,075,460 394,914,244 2026/5/15
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B
国債証 86.69 87.02 1.625
24 451,180,000 0.71
券
アメリカ 391,150,501 392,648,418 2029/8/15
US TREASURY N/B
国債証 96.16 96.45 2.75
25 382,176,000 0.67
券
アメリカ 367,515,728 368,635,504 2025/6/30
US TREASURY N/B
国債証 97.30 97.61 2.25
26 358,290,000 0.63
券
アメリカ 348,631,284 349,751,949 2023/12/31
US TREASURY N/B
国債証 93.96 94.38 2.25
27 342,366,000 0.59
券
アメリカ 321,700,788 323,131,878 2026/3/31
US TREASURY N/B
国債証 95.52 95.92 2.25
28 334,404,000 0.58
券
アメリカ 319,446,109 320,777,037 2024/12/31
US TREASURY N/B
国債証 96.17 96.46 2.625
29 327,769,000 0.57
券
アメリカ 315,218,724 316,179,088 2025/3/31
US TREASURY N/B
国債証 88.31 87.54 1.75
30 318,480,000 0.51
券
アメリカ 281,262,201 278,816,500 2029/11/15
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
2022年12月30日現在
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
外国 国債証券 98.98
公社債券
小計 98.98
合 計(対純資産総額比) 98.98
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド
2022年12月30日現在
簿価単価 評価単価 利率 投資
順 銘柄名 株数、口数又は
種類 簿価金額 評価金額 (%) 比率
位 国/地域 額面金額
(円) (円) 償還日 (%)
平成30年度第2回 北海
地方債 100.03 100.03 0.03
1 道公募公債 155,000,000 22.30
証券
日本 155,048,903 155,048,903 2023/5/31
第202回 政保日本高速
道路保有・債務返済機構債 特殊債 100.60 100.60 0.699
2 100,000,000 14.47
券 券
日本 100,605,119 100,605,119 2023/10/31
第26回 政保日本政策金
特殊債 100.51 100.51 0.911
3 融公庫債券 100,000,000 14.45
券
日本 100,510,234 100,510,234 2023/7/19
第49回 政保地方公共団
特殊債 100.40 100.40 0.882
4 体金融機構債券 100,000,000 14.44
券
日本 100,409,920 100,409,920 2023/6/16
第1121回 国庫短期証
国債証 100.09 100.09 -
5 券 14,000,000 2.02
券
日本 14,013,720 14,013,720 2023/11/20
第374回 大阪府公募公
地方債 100.54 100.54 0.938
6 債 10,000,000 1.45
証券
日本 10,054,259 10,054,259 2023/7/28
平成24年度第2回 新潟
地方債 100.12 100.12 0.79
7 県公募公債 10,000,000 1.44
証券
日本 10,012,830 10,012,830 2023/2/27
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
2022年12月30日現在
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
特殊債券 43.36
公社債券 国内
地方債証券 25.18
国債証券 2.02
小計 70.56
合 計(対純資産総額比) 70.56
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
DCニッセイターゲットデートファンド2025
該当事項はありません。
DCニッセイターゲットデートファンド2030
該当事項はありません。
DCニッセイターゲットデートファンド2035
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DCニッセイターゲットデートファンド2040
該当事項はありません。
DCニッセイターゲットデートファンド2045
該当事項はありません。
DCニッセイターゲットデートファンド2050
該当事項はありません。
DCニッセイターゲットデートファンド2055
該当事項はありません。
DCニッセイターゲットデートファンド2060
該当事項はありません。
DCニッセイターゲットデートファンド2065
該当事項はありません。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
該当事項はありません。
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド
該当事項はありません。
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド
該当事項はありません。
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド
該当事項はありません。
ニッセイマネーマーケット マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
DCニッセイターゲットデートファンド2025
該当事項はありません。
DCニッセイターゲットデートファンド2030
該当事項はありません。
DCニッセイターゲットデートファンド2035
該当事項はありません。
DCニッセイターゲットデートファンド2040
該当事項はありません。
DCニッセイターゲットデートファンド2045
該当事項はありません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DCニッセイターゲットデートファンド2050
該当事項はありません。
DCニッセイターゲットデートファンド2055
該当事項はありません。
DCニッセイターゲットデートファンド2060
該当事項はありません。
DCニッセイターゲットデートファンド2065
該当事項はありません。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
2022年12月30日現在
買建/ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 (円) (円) (%)
株価指数先物 TOPIX
大阪取引所 買建 170 3,298,893,500 3,215,550,000 1.82
取引 先物 0503月
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド
2022年12月30日現在
買建/ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 (円) (円) (%)
S&P 500 EMINI
シカゴ商品
株価指数先物
買建 570 15,100,122,761 14,642,764,912 2.61
取引所 FUTURE 202303
取引
DJ EURO STOXX 50
EUREX
買建 677 3,758,009,645 3,690,218,070 0.66
取引所
202303
FTSE 100 INDEX
ICE-E
買建 122 1,458,665,760 1,464,390,400 0.26
U FUTURE 202303
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド
該当事項はありません。
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド
該当事項はありません。
ニッセイマネーマーケット マザーファンド
該当事項はありません。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
DCニッセイターゲットデートファンド2025
直近日(2022年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円) (円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第1計算期間末
1,042,745 1,042,745 1.0427 1.0427
(2017年12月20日)
第2計算期間末
75,725,362 75,725,362 1.0070 1.0070
(2018年12月20日)
第3計算期間末
457,912,286 457,912,286 1.0627 1.0627
(2019年12月20日)
第4計算期間末
1,301,134,378 1,301,134,378 1.0837 1.0837
(2020年12月21日)
第5計算期間末
2,216,280,204 2,216,280,204 1.1106 1.1106
(2021年12月20日)
第6計算期間末
2,533,256,615 2,533,256,615 1.0578 1.0578
(2022年12月20日)
2021年12月末日 2,248,347,495 - 1.1096 -
2022年1月末日 2,225,105,164 - 1.0974 -
2月末日 2,218,176,315 - 1.0909 -
3月末日 2,294,965,788 - 1.0942 -
4月末日 2,297,795,099 - 1.0894 -
5月末日 2,326,588,475 - 1.0879 -
6月末日 2,344,331,686 - 1.0781 -
7月末日 2,402,413,578 - 1.0872 -
8月末日 2,466,544,253 - 1.0850 -
9月末日 2,472,653,381 - 1.0701 -
10月末日 2,513,036,327 - 1.0746 -
11月末日 2,551,366,616 - 1.0691 -
12月末日 2,538,221,971 - 1.0515 -
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直近日(2022年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円) (円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第1計算期間末
73,587,808 73,587,808 1.1045 1.1045
(2019年12月20日)
第2計算期間末
1,170,122,248 1,170,122,248 1.1535 1.1535
(2020年12月21日)
第3計算期間末
2,832,119,430 2,832,119,430 1.2486 1.2486
(2021年12月20日)
第4計算期間末
3,415,761,311 3,415,761,311 1.2115 1.2115
(2022年12月20日)
2021年12月末日 2,911,850,742 - 1.2635 -
2022年1月末日 2,842,700,735 - 1.2298 -
2月末日 2,855,490,915 - 1.2213 -
3月末日 2,966,347,893 - 1.2566 -
4月末日 2,918,116,556 - 1.2398 -
5月末日 2,983,998,480 - 1.2390 -
6月末日 3,035,935,420 - 1.2253 -
7月末日 3,086,193,441 - 1.2465 -
8月末日 3,328,930,089 - 1.2474 -
9月末日 3,262,200,347 - 1.2161 -
10月末日 3,428,126,290 - 1.2495 -
11月末日 3,463,625,250 - 1.2409 -
12月末日 3,421,047,844 - 1.2013 -
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DCニッセイターゲットデートファンド2035
直近日(2022年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円) (円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第1計算期間末
1,082,306 1,082,306 1.0823 1.0823
(2017年12月20日)
第2計算期間末
70,055,216 70,055,216 0.9897 0.9897
(2018年12月20日)
第3計算期間末
564,969,332 564,969,332 1.1252 1.1252
(2019年12月20日)
第4計算期間末
1,687,473,196 1,687,473,196 1.1936 1.1936
(2020年12月21日)
第5計算期間末
3,957,865,139 3,957,865,139 1.3568 1.3568
(2021年12月20日)
第6計算期間末
5,290,595,383 5,290,595,383 1.3354 1.3354
(2022年12月20日)
2021年12月末日 4,115,283,361 - 1.3886 -
2022年1月末日 4,011,459,627 - 1.3321 -
2月末日 4,056,806,941 - 1.3218 -
3月末日 4,405,943,002 - 1.3897 -
4月末日 4,342,672,085 - 1.3597 -
5月末日 4,425,357,586 - 1.3594 -
6月末日 4,540,180,629 - 1.3418 -
7月末日 4,748,201,026 - 1.3757 -
8月末日 5,041,923,535 - 1.3800 -
9月末日 4,966,675,483 - 1.3315 -
10月末日 5,336,744,971 - 1.3962 -
11月末日 5,427,510,703 - 1.3843 -
12月末日 5,341,049,401 - 1.3239 -
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直近日(2022年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円) (円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第1計算期間末
46,572,387 46,572,387 1.1461 1.1461
(2019年12月20日)
第2計算期間末
520,318,560 520,318,560 1.2197 1.2197
(2020年12月21日)
第3計算期間末
1,600,494,859 1,600,494,859 1.4045 1.4045
(2021年12月20日)
第4計算期間末
2,233,691,382 2,233,691,382 1.3899 1.3899
(2022年12月20日)
2021年12月末日 1,679,842,749 - 1.4440 -
2022年1月末日 1,641,606,142 - 1.3769 -
2月末日 1,656,789,655 - 1.3660 -
3月末日 1,814,451,342 - 1.4484 -
4月末日 1,785,505,316 - 1.4122 -
5月末日 1,810,353,042 - 1.4121 -
6月末日 1,903,741,238 - 1.3927 -
7月末日 1,971,070,961 - 1.4325 -
8月末日 2,141,106,966 - 1.4384 -
9月末日 2,108,119,692 - 1.3819 -
10月末日 2,258,695,448 - 1.4611 -
11月末日 2,286,889,687 - 1.4478 -
12月末日 2,251,997,281 - 1.3786 -
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直近日(2022年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円) (円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第1計算期間末
1,088,135 1,088,135 1.0881 1.0881
(2017年12月20日)
第2計算期間末
43,412,324 43,412,324 0.9867 0.9867
(2018年12月20日)
第3計算期間末
264,521,692 264,521,692 1.1346 1.1346
(2019年12月20日)
第4計算期間末
682,760,159 682,760,159 1.2107 1.2107
(2020年12月21日)
第5計算期間末
1,665,050,649 1,665,050,649 1.3997 1.3997
(2021年12月20日)
第6計算期間末
2,343,102,893 2,343,102,893 1.3874 1.3874
(2022年12月20日)
2021年12月末日 1,745,054,180 - 1.4410 -
2022年1月末日 1,695,211,303 - 1.3717 -
2月末日 1,713,921,296 - 1.3607 -
3月末日 1,868,516,022 - 1.4463 -
4月末日 1,832,871,302 - 1.4089 -
5月末日 1,871,992,171 - 1.4089 -
6月末日 1,952,026,679 - 1.3892 -
7月末日 2,044,655,594 - 1.4302 -
8月末日 2,210,408,967 - 1.4364 -
9月末日 2,156,581,175 - 1.3783 -
10月末日 2,338,933,019 - 1.4608 -
11月末日 2,397,809,226 - 1.4472 -
12月末日 2,385,398,881 - 1.3762 -
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直近日(2022年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円) (円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第1計算期間末
25,150,378 25,150,378 1.1540 1.1540
(2019年12月20日)
第2計算期間末
146,693,410 146,693,410 1.2328 1.2328
(2020年12月21日)
第3計算期間末
680,452,088 680,452,088 1.4312 1.4312
(2021年12月20日)
第4計算期間末
961,493,290 961,493,290 1.4202 1.4202
(2022年12月20日)
2021年12月末日 717,512,372 - 1.4748 -
2022年1月末日 694,295,545 - 1.4022 -
2月末日 696,578,388 - 1.3909 -
3月末日 778,794,543 - 1.4809 -
4月末日 764,392,747 - 1.4416 -
5月末日 783,602,496 - 1.4416 -
6月末日 818,909,044 - 1.4212 -
7月末日 847,248,548 - 1.4641 -
8月末日 901,683,317 - 1.4709 -
9月末日 901,885,039 - 1.4101 -
10月末日 970,708,948 - 1.4970 -
11月末日 984,915,569 - 1.4829 -
12月末日 979,591,361 - 1.4086 -
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直近日(2022年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円) (円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第1計算期間末
1,141,342 1,141,342 1.1413 1.1413
(2016年12月20日)
第2計算期間末
2,854,940 2,854,940 1.3107 1.3107
(2017年12月20日)
第3計算期間末
71,901,230 71,901,230 1.1820 1.1820
(2018年12月20日)
第4計算期間末
359,193,901 359,193,901 1.3682 1.3682
(2019年12月20日)
第5計算期間末
653,687,309 653,687,309 1.4629 1.4629
(2020年12月21日)
第6計算期間末
1,303,595,387 1,303,595,387 1.7047 1.7047
(2021年12月20日)
第7計算期間末
1,936,383,924 1,936,383,924 1.6932 1.6932
(2022年12月20日)
2021年12月末日 1,370,096,889 - 1.7582 -
2022年1月末日 1,335,844,529 - 1.6696 -
2月末日 1,361,510,929 - 1.6561 -
3月末日 1,497,799,982 - 1.7662 -
4月末日 1,485,814,578 - 1.7182 -
5月末日 1,536,973,377 - 1.7183 -
6月末日 1,609,079,430 - 1.6937 -
7月末日 1,700,568,098 - 1.7459 -
8月末日 1,804,963,256 - 1.7542 -
9月末日 1,805,577,434 - 1.6804 -
10月末日 1,956,284,189 - 1.7867 -
11月末日 2,004,016,739 - 1.7697 -
12月末日 1,952,157,545 - 1.6795 -
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DCニッセイターゲットデートファンド2060
直近日(2022年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円) (円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第1計算期間末
32,944,282 32,944,282 1.1609 1.1609
(2019年12月20日)
第2計算期間末
175,309,722 175,309,722 1.2428 1.2428
(2020年12月21日)
第3計算期間末
855,240,032 855,240,032 1.4537 1.4537
(2021年12月20日)
第4計算期間末
1,380,917,359 1,380,917,359 1.4453 1.4453
(2022年12月20日)
2021年12月末日 914,251,955 - 1.5005 -
2022年1月末日 894,802,579 - 1.4235 -
2月末日 899,177,883 - 1.4119 -
3月末日 994,401,591 - 1.5079 -
4月末日 989,548,406 - 1.4661 -
5月末日 1,039,910,457 - 1.4662 -
6月末日 1,123,412,737 - 1.4450 -
7月末日 1,199,343,997 - 1.4904 -
8月末日 1,264,944,948 - 1.4977 -
9月末日 1,269,759,630 - 1.4336 -
10月末日 1,369,526,428 - 1.5266 -
11月末日 1,417,449,067 - 1.5118 -
12月末日 1,407,139,484 - 1.4336 -
DCニッセイターゲットデートファンド2065
直近日(2022年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円) (円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第1計算期間末
101,765,896 101,765,896 0.9679 0.9679
(2022年12月20日)
2022年1月末日 953,066 - 0.9531 -
2月末日 945,334 - 0.9453 -
3月末日 1,010,255 - 1.0095 -
4月末日 31,533,755 - 0.9814 -
5月末日 39,213,270 - 0.9813 -
6月末日 39,488,402 - 0.9673 -
7月末日 52,056,997 - 0.9979 -
8月末日 58,248,157 - 1.0030 -
9月末日 85,046,854 - 0.9598 -
10月末日 68,916,764 - 1.0227 -
11月末日 88,979,678 - 1.0128 -
12月末日 96,290,965 - 0.9600 -
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
②【分配の推移】
DCニッセイターゲットデートファンド2025
1口当たりの分配金(円)
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間 0.0000
第4計算期間 0.0000
第5計算期間 0.0000
第6計算期間 0.0000
DCニッセイターゲットデートファンド2030
1口当たりの分配金(円)
第1計算期間
0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間 0.0000
第4計算期間 0.0000
DCニッセイターゲットデートファンド2035
1口当たりの分配金(円)
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間 0.0000
第4計算期間 0.0000
第5計算期間 0.0000
第6計算期間 0.0000
DCニッセイターゲットデートファンド2040
1口当たりの分配金(円)
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間 0.0000
第4計算期間 0.0000
DCニッセイターゲットデートファンド2045
1口当たりの分配金(円)
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間 0.0000
第4計算期間 0.0000
第5計算期間 0.0000
第6計算期間 0.0000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DCニッセイターゲットデートファンド2050
1口当たりの分配金(円)
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間 0.0000
第4計算期間 0.0000
DCニッセイターゲットデートファンド2055
1口当たりの分配金(円)
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間
0.0000
第4計算期間 0.0000
第5計算期間 0.0000
第6計算期間 0.0000
第7計算期間 0.0000
DCニッセイターゲットデートファンド2060
1口当たりの分配金(円)
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間 0.0000
第4計算期間 0.0000
DCニッセイターゲットデートファンド2065
1口当たりの分配金(円)
第1計算期間 0.0000
③【収益率の推移】
DCニッセイターゲットデートファンド2025
収益率(%)
第1計算期間 4.3
第2計算期間 △3.4
第3計算期間 5.5
第4計算期間 2.0
第5計算期間 2.5
第6計算期間 △4.8
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価
額で除して得た数に100を乗じて得た数により算出しています(第1計算期間については、前期末基準価額の代わり
に、設定時の基準価額を用います。)。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DCニッセイターゲットデートファンド2030
収益率(%)
第1計算期間 10.5
第2計算期間 4.4
第3計算期間 8.2
第4計算期間 △3.0
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価
額で除して得た数に100を乗じて得た数により算出しています(第1計算期間については、前期末基準価額の代わり
に、設定時の基準価額を用います。)。
DCニッセイターゲットデートファンド2035
収益率(%)
第1計算期間 8.2
第2計算期間 △8.6
第3計算期間 13.7
第4計算期間 6.1
第5計算期間 13.7
第6計算期間 △1.6
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価
額で除して得た数に100を乗じて得た数により算出しています(第1計算期間については、前期末基準価額の代わり
に、設定時の基準価額を用います。)。
DCニッセイターゲットデートファンド2040
収益率(%)
第1計算期間 14.6
第2計算期間 6.4
第3計算期間 15.2
第4計算期間 △1.0
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価
額で除して得た数に100を乗じて得た数により算出しています(第1計算期間については、前期末基準価額の代わり
に、設定時の基準価額を用います。)。
DCニッセイターゲットデートファンド2045
収益率(%)
第1計算期間 8.8
第2計算期間 △9.3
第3計算期間 15.0
第4計算期間
6.7
第5計算期間 15.6
第6計算期間 △0.9
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価
額で除して得た数に100を乗じて得た数により算出しています(第1計算期間については、前期末基準価額の代わり
に、設定時の基準価額を用います。)。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DCニッセイターゲットデートファンド2050
収益率(%)
第1計算期間 15.4
第2計算期間 6.8
第3計算期間 16.1
第4計算期間 △0.8
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価
額で除して得た数に100を乗じて得た数により算出しています(第1計算期間については、前期末基準価額の代わり
に、設定時の基準価額を用います。)。
DCニッセイターゲットデートファンド2055
収益率(%)
第1計算期間 14.1
第2計算期間 14.8
第3計算期間 △9.8
第4計算期間 15.8
第5計算期間 6.9
第6計算期間 16.5
第7計算期間
△0.7
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価
額で除して得た数に100を乗じて得た数により算出しています(第1計算期間については、前期末基準価額の代わり
に、設定時の基準価額を用います。)。
DCニッセイターゲットデートファンド2060
収益率(%)
第1計算期間 16.1
第2計算期間 7.1
第3計算期間 17.0
第4計算期間 △0.6
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価
額で除して得た数に100を乗じて得た数により算出しています(第1計算期間については、前期末基準価額の代わり
に、設定時の基準価額を用います。)。
DCニッセイターゲットデートファンド2065
収益率(%)
第1計算期間 △3.2
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価
額で除して得た数に100を乗じて得た数により算出しています(第1計算期間については、前期末基準価額の代わり
に、設定時の基準価額を用います。)。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(4)【設定及び解約の実績】
DCニッセイターゲットデートファンド2025
設定口数 解約口数 発行済数量
第1計算期間 1,000,000 0 1,000,000
第2計算期間 86,246,774 12,050,899 75,195,875
第3計算期間 387,560,915 31,880,755 430,876,035
第4計算期間 922,348,817 152,580,214 1,200,644,638
第5計算期間
1,051,584,639 256,647,601 1,995,581,676
第6計算期間 692,135,856 292,900,893 2,394,816,639
(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
DCニッセイターゲットデートファンド2030
設定口数 解約口数 発行済数量
第1計算期間 73,774,281 7,147,035 66,627,246
第2計算期間
973,321,960 25,560,840 1,014,388,366
第3計算期間 1,471,484,708 217,636,186 2,268,236,888
第4計算期間 777,589,965 226,321,591 2,819,505,262
(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
DCニッセイターゲットデートファンド2035
設定口数 解約口数 発行済数量
第1計算期間
1,000,000 0 1,000,000
第2計算期間 75,898,281 6,116,182 70,782,099
第3計算期間 472,272,256 40,931,452 502,122,903
第4計算期間 1,069,111,112 157,447,877 1,413,786,138
第5計算期間 1,722,619,889 219,279,074 2,917,126,953
第6計算期間 1,270,427,866 225,885,421 3,961,669,398
(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
DCニッセイターゲットデートファンド2040
設定口数 解約口数 発行済数量
第1計算期間 43,349,876 2,715,954 40,633,922
第2計算期間 409,608,219 23,643,836 426,598,305
第3計算期間 793,296,990 80,312,773 1,139,582,522
第4計算期間 577,964,059 110,442,564 1,607,104,017
(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DCニッセイターゲットデートファンド2045
設定口数 解約口数 発行済数量
第1計算期間
1,000,000 0 1,000,000
第2計算期間 45,814,915 2,817,018 43,997,897
第3計算期間 215,465,288 26,325,617 233,137,568
第4計算期間 414,415,117 83,597,702 563,954,983
第5計算期間 735,655,901 110,059,244 1,189,551,640
第6計算期間 657,710,443 158,392,989 1,688,869,094
(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
DCニッセイターゲットデートファンド2050
設定口数 解約口数 発行済数量
第1計算期間 25,368,600 3,574,381 21,794,219
第2計算期間 113,562,838 16,369,433 118,987,624
第3計算期間 418,895,243 62,456,116 475,426,751
第4計算期間 302,826,414 101,223,638 677,029,527
(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
DCニッセイターゲットデートファンド2055
設定口数 解約口数 発行済数量
第1計算期間 1,000,000 0 1,000,000
第2計算期間 2,178,145 1,000,000 2,178,145
第3計算期間 67,199,823 8,549,894 60,828,074
第4計算期間 228,564,856 26,865,852 262,527,078
第5計算期間
290,087,575 105,775,306 446,839,347
第6計算期間 495,378,300 177,500,475 764,717,172
第7計算期間 560,878,174 182,005,090 1,143,590,256
(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
DCニッセイターゲットデートファンド2060
設定口数 解約口数 発行済数量
第1計算期間
37,713,552 9,335,463 28,378,089
第2計算期間 179,902,566 67,216,411 141,064,244
第3計算期間 605,255,833 158,007,296 588,312,781
第4計算期間 680,503,778 313,376,343 955,440,216
(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
DCニッセイターゲットデートファンド2065
設定口数 解約口数 発行済数量
第1計算期間 221,837,749 116,696,572 105,141,177
(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<参考情報>
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
① 申込受付
販売会社において、原則として毎営業日に申込みの受付けを行います(ただし、ニューヨーク
証券取引所、ニューヨークの銀行のいずれかの休業日と同日の場合は、申込みの受付けを行いま
せん)。
原則として午後3時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
金融商品取引所の取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
申込みの受付けを中止することおよび既に受付けた申込みの受付けを取消すことがあります。
② 取扱コース
分配金の受取方法により、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の2つのコースが
あります(販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります)。
分配金再投資コースを選択した場合、販売会社と「自動けいぞく(累積)投資契約」(同様の
権利義務を規定する名称の異なる契約または規定も含みます)を締結します。 なお、販売会社に
よっては、定期引出契約を締結できる場合があります。
③ 申込単位
各販売会社が定める単位とします。
○ 販売会社および販売会社の取扱コースによって異なります。
④ 申込価額(発行価額)
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
⑤ 販売価額
申込価額と同額とします。
収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
⑥ 申込手数料
ありません。
⑦ その他
1.ファンドの取得申込者は、販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のため
に開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口
座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、
当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の
記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割された受益権について、振替機関等
の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を
行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規
定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
2. 定期引出契約とは、分配金再投資コースにおいて、分配金を再投資せず、定期的に分配金を
受取るための契約です。
3.詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお
問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター 0120-762-506
(9:00~17:00 土日祝日・年末年始を除く)
2【換金(解約)手続等】
① 換金受付
販売会社において、原則として毎営業日に換金の受付けを行います(ただし、ニューヨーク証
券取引所、ニューヨークの銀行のいずれかの休業日と同日の場合は、換金の受付けを行いませ
ん)。
原則として午後3時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
金融商品取引所の取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
換金の受付けを中止することおよび既に受付けた換金の受付けを取消すことがあります。
② 換金方法
「解約請求」および「買取請求」の2つの方法があります。
③ 換金単位
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各販売会社が定める単位とします。
○ 販売会社および販売会社の取扱コースによって異なります。
④ 換金価額
<解約請求の場合>
解約価額:解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
<買取請求の場合>
買取価額:買取請求受付日の翌営業日の基準価額とします(税法上の一定の要件を満たして
いる場合)。それ以外の場合は、買取請求受付日の翌営業日の基準価額から、当
該買取りに関して当該買取りを行う販売会社にかかる源泉徴収税額に相当する金
額を差引いた額とします。
○ 換金方法および受益者によって課税上の取扱いが異なります。詳細は「第1 ファンド
の状況 4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご確認ください。
○ 換金手数料はありません。
⑤ 信託財産留保額
ありません。
⑥ 支払開始日
解約請求受付日または買取請求受付日から起算して、原則として6営業日目からお支払いしま
す。
⑦ その他
1.受益者が解約請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行います。委託会社
は、解約請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、解約請求を行う
受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託
契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約にかかる受益権口数と同口数の抹消
の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減
少の記載または記録が行われます。
2.換金請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該中止以前に行った当日の換金請求を
撤回することができます。ただし、受益者が換金請求を撤回しない場合には、当該受益権の換
金価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金請求を受付けたものと
して前記④の規定に準じて算出した価額とします。
3.詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお
問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター 0120-762-506
(9:00~17:00 土日祝日・年末年始を除く)
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除き
ます)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の
資産総額から負債総額を差引いた金額(「純資産総額」といいます)を計算日の受益権総口数
で割った金額をいいます。
② ファンドおよびマザーファンドの主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。
主な投資資産 評価方法の概要
マザーファンド 計算日の基準価額で評価します。
国内株式 金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。
金融商品取引所における計算日に知りうる直近の日の最終相場
外国株式
で評価します。
価格情報会社の提供する価額等で評価します。ただし、償還ま
での残存期間が1年以内の債券については、償却原価法で評価
国内債券
します。
外国債券 価格情報会社の提供する価額等で評価します。
国内不動産投資信
金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。
託証券
外国不動産投資信 金融商品取引所における計算日に知りうる直近の日の最終相場
託証券 で評価します。
③ 外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます)の円換算について
は、原則として国内における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
④ 予約為替の評価は、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるもの
とします。
⑤ 基準価額は、原則として委託会社の毎営業日に計算されます。
⑥ 基準価額につきましては、販売会社または委託会社にお問合せください。また、原則として
計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
なお、委託会社へは以下にお問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター 0120-762-506
(9:00~17:00 土日祝日・年末年始を除く)
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
「ターゲットデート2025」
2017年7月31日から2036年12月22日までですが、委託会社は、信託期間終了前に、信託期間の
延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長すること
ができます。
「ターゲットデート2030」
2019年1月10日から2041年12月20日までですが、委託会社は、信託期間終了前に、信託期間の
延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長すること
ができます。
「ターゲットデート2035」
2017年7月31日から2046年12月20日までですが、委託会社は、信託期間終了前に、信託期間の
延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長すること
ができます。
「ターゲットデート2040」
2019年1月10日から2051年12月20日までですが、委託会社は、信託期間終了前に、信託期間の
延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長すること
ができます。
「ターゲットデート2045」
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2017年7月31日から2056年12月20日までですが、委託会社は、信託期間終了前に、信託期間の
延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長すること
が できます。
「ターゲットデート2050」
2019年1月10日から2061年12月20日までですが、委託会社は、信託期間終了前に、信託期間の
延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長すること
ができます。
「ターゲットデート2055」
2016年7月29日から2066年12月20日までですが、委託会社は、信託期間終了前に、信託期間の
延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長すること
ができます。
「ターゲットデート2060」
2019年1月10日から2071年12月21日までですが、委託会社は、信託期間終了前に、信託期間の
延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長すること
ができます。
「ターゲットデート2065」
2022年1月11日から2076年12月21日までですが、委託会社は、信託期間終了前に、信託期間の
延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長すること
ができます。
(4)【計算期間】
毎年12月21日から翌年12月20日までとします。
上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます)が休業日の
とき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるも
のとします。ただし、最終計算期間の終了日はファンドの償還日とします。
(5)【その他】
① 繰上償還
1.委託会社は、信託期間中において、下記の理由により、受託会社と合意のうえ、この信託
契約を解約し、ファンドを終了させることができます。この場合、委託会社は、あらかじ
め、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
ⅰ.受益権の口数が10億口を下回っている場合
ⅱ.この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき
ⅲ.やむを得ない事情が発生したとき
2.委託会社は、前記1.により解約するときには、書面による決議(以下「書面決議」とい
います)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解
約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までにこの信託契約にかかる知れてい
る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3.前記2.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の
受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下当該
3.において同じ)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決
議について賛成するものとみなします。
4.前記2.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当
たる多数をもって行います。
5.前記2.から4.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合にお
いて、当該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録によ
り同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむ
を得ない事情が生じている場合であって、前記2.から4.までに規定するこの信託契約の
解約の手続きを行うことが困難な場合には適用しません。
6.委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが
い、この信託契約を解約しファンドを終了させます。
7.委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した
ときは、委託会社はこの信託契約を解約し、ファンドを終了させます。ただし、監督官庁が
この信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたとき
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は、ファンドは、後記「② 約款の変更等 2.」の書面決議が否決された場合を除き、当
該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
8.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がそ
の任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託
会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任
した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、後記「② 約款の変更
等」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合
を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任で
きないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、ファンドを終了させます。
9.償還金については、原則として償還日から起算して5営業日目(償還日が休業日の場合に
は翌営業日から起算して5営業日目)までにお支払いします。
② 約款の変更等
1.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したと
きは、受託会社と合意のうえ、約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投
資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」
をいいます。以下同じ)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しよう
とする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、約款は当該「② 約款の変更等」
に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
2.委託会社は、前記1.の事項(前記1.の変更事項にあってはその変更の内容が重大なも
のに該当する場合に限り、併合の事項にあってはその併合が受益者の利益におよぼす影響が
軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます)に
ついて、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大
な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、
この約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議
の通知を発します。
3.前記2.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の
受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下当該
3.において同じ)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決
議に賛成するものとみなします。
4.前記2.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当
たる多数をもって行います。
5.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
6.前記2.から5.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合
において、当該提案につき、この約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録によ
り同意の意思表示をしたときには適用しません。
7.前記1.から6.までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決
された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の
書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
8.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて約款を変更しようとするときは、前記1.から
7.までの規定にしたがいます。
③ 反対者の買取請求の不適用
ファンドは、受益者からの換金請求に対して、この信託契約の一部を解約することにより公
正な価格をもって支払いに応じることができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないもの
として、前記「① 繰上償還」に規定する信託契約の解約または前記「② 約款の変更等」に
規定する重大な約款の変更等を行う場合の書面決議において反対した受益者からの買取請求を
受付けません。
④ 公告
電子公告により行い、委託会社のホームページ(https://www.nam.co.jp/)に掲載します。
○ 電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑤ 運用報告書の作成
委託会社は、ファンドの計算期間の末日毎および償還時に期間中の運用経過のほか信託財産
の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、販売会社を通じてファンドの知れている受益者に交付します。
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・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページ(https://www.nam.co.jp/)に掲載し
ます。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、交付し
ま す。
⑥ 信託事務処理の再信託
受託会社は、ファンドにかかる信託事務の処理の一部について、日本マスタートラスト信託
銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託
にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
⑦ 関係法人との契約の更改等に関する手続き
委託会社と販売会社との間で締結された「受益権の募集・販売の取扱等に関する契約」は、
契約期間満了の3ヵ月前までに委託会社、販売会社いずれかにより別段の意思表示がない限
り、1年毎に自動更新されます。
委託会社と投資助言会社との間で締結された「投資助言契約」は、契約期間満了の1ヵ月前
までに委託会社、投資助言会社いずれかにより別段の意思表示がない限り、1年毎に自動更新
されます。
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4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
(1)収益分配金に対する請求権
受益者には、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利があります。
※
分配金受取コースの場合、税金を差引いた後 、原則として決算日から起算して5営業日目ま
でに販売会社において支払いを開始します。ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日
から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失います。
※
分配金再投資コースの場合、税金を差引いた後 、自動的に無手数料で再投資されます。再投
資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
※ 確定拠出年金法に基づく運用として購入する加入者については、確定拠出年金の積立金の運用
にかかる税制が適用されます。
(2)償還金に対する請求権
受益者には、持分に応じて償還金を請求する権利があります。原則として償還日から起算して
5営業日目(償還日が休業日の場合には翌営業日から起算して5営業日目)までに販売会社にお
いて支払いを開始します。ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間支払いを請
求しないときは、その権利を失います。
(3)解約請求権
受益者には、持分に応じて解約請求する権利があります。権利行使の方法等については、前記
「2 換金(解約)手続等」の項をご参照ください。
(4)帳簿閲覧権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する法令で定められた帳
簿書類の閲覧を請求することができます。
(5)書面決議における議決権
委託会社が、書面決議において信託契約の解約(監督官庁の命令による解約等の場合を除きま
す)または重大な約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、受益権の口数に応じて
議決権を有し、これを行使することができます。
(6)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできま
せん。
① 他の受益者の氏名または名称および住所
② 他の受益者が有する受益権の内容
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第3【ファンドの経理状況】
DCニッセイターゲットデートファンド2025
1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期計算期間(2021年12月21
日から2022年12月20日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けてお
ります。
DCニッセイターゲットデートファンド2030
1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期計算期間(2021年12月21
日から2022年12月20日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けてお
ります。
DCニッセイターゲットデートファンド2035
1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期計算期間(2021年12月21
日から2022年12月20日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けてお
ります。
DCニッセイターゲットデートファンド2040
1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期計算期間(2021年12月21
日から2022年12月20日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けてお
ります。
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DCニッセイターゲットデートファンド2045
1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期計算期間(2021年12月21
日から2022年12月20日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けてお
ります。
DCニッセイターゲットデートファンド2050
1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期計算期間(2021年12月21
日から2022年12月20日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けてお
ります。
DCニッセイターゲットデートファンド2055
1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第7期計算期間(2021年12月21
日から2022年12月20日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けてお
ります。
DCニッセイターゲットデートファンド2060
1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期計算期間(2021年12月21
日から2022年12月20日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けてお
ります。
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DCニッセイターゲットデートファンド2065
1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期計算期間(2022年1月11日
から2022年12月20日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けており
ます。
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1【財務諸表】
【DCニッセイターゲットデートファンド2025】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第5期 第6期
2021年12月20日現在 2022年12月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 29,352 34,059
コール・ローン 2,698,432 3,284,401
親投資信託受益証券 2,216,336,145 2,533,274,153
28,357,966 154,137
未収入金
流動資産合計 2,247,421,895 2,536,746,750
資産合計 2,247,421,895 2,536,746,750
負債の部
流動負債
未払解約金
28,301,578 66,107
未払受託者報酬 305,780 337,444
未払委託者報酬 2,446,605 2,975,316
87,728 111,268
その他未払費用
流動負債合計 31,141,691 3,490,135
負債合計 31,141,691 3,490,135
純資産の部
元本等
元本 1,995,581,676 2,394,816,639
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 220,698,528 138,439,976
66,232,197 57,837,724
(分配準備積立金)
元本等合計 2,216,280,204 2,533,256,615
純資産合計 2,216,280,204 2,533,256,615
負債純資産合計 2,247,421,895 2,536,746,750
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第5期 第6期
自 2020年12月22日 自 2021年12月21日
至 2021年12月20日 至 2022年12月20日
営業収益
受取利息 12 18
42,575,073 △ 108,772,637
有価証券売買等損益
営業収益合計 42,575,085 △ 108,772,619
営業費用
支払利息 551 816
受託者報酬 541,656 710,792
委託者報酬 4,333,880 5,962,420
159,137 214,750
その他費用
営業費用合計 5,035,224 6,888,778
営業利益又は営業損失(△) 37,539,861 △ 115,661,397
経常利益又は経常損失(△) 37,539,861 △ 115,661,397
当期純利益又は当期純損失(△) 37,539,861 △ 115,661,397
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
3,703,217 △ 6,518,473
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 100,489,740 220,698,528
剰余金増加額又は欠損金減少額 108,869,314 58,499,075
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
108,869,314 58,499,075
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 22,497,170 31,614,703
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
22,497,170 31,614,703
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 220,698,528 138,439,976
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第6期
項目 自 2021年12月21日
至 2022年12月20日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第5期 第6期
項目
2021年12月20日現在 2022年12月20日現在
1. 期首元本額 1,200,644,638円 1,995,581,676円
期中追加設定元本額 1,051,584,639円 692,135,856円
期中一部解約元本額 256,647,601円 292,900,893円
2. 受益権の総数 1,995,581,676口 2,394,816,639口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第5期 第6期
項目 自 2020年12月22日 自 2021年12月21日
至 2021年12月20日 至 2022年12月20日
1. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(0円)、費用控除後、繰越 当等収益(0円)、費用控除後、繰越
欠損金補填後の有価証券売買等損益 欠損金補填後の有価証券売買等損益
(33,836,995円)、収益調整金 (0円)、収益調整金(199,880,320
(154,466,853円)及び分配準備積立 円)及び分配準備積立金
金(32,395,202円)より分配対象収 (57,837,724円)より分配対象収益
益は220,699,050円(1万口当たり は257,718,044円(1万口当たり
1,105.94円)のため、基準価額の水 1,076.15円)のため、基準価額の水
準、市場動向等を勘案して分配は見 準、市場動向等を勘案して分配は見
送り(0円)としております。 送り(0円)としております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第5期 第6期
項目
自 2020年12月22日 自 2021年12月21日
至 2021年12月20日 至 2022年12月20日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
1.
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する「運用の基本方針」に従い、
有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としてお
ります。
金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
2.
に係るリスク 類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。親投資信託受益証券の価格変動
リスク、為替変動リスク、金利変動
リスク等の市場リスク、信用リスク
及び流動性リスク等のリスクに晒さ
れております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資 同左
信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規
則、信託約款、取引権限及び管理体
制等を定めた社内規則に従い、運用
部門が決裁担当者の承認を得て行っ
ております。また、リスク管理部門
が日々遵守状況を確認し、市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のモニターを行い、問題があると判
断した場合は速やかに対応できる体
制となっております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.金融商品の時価等に関する事項
第5期 第6期
項目
2021年12月20日現在 2022年12月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項に関
する注記)」にて記載しておりま
す。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一 同左
ついての補足説明 定の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもありま
す。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第5期 第6期
2021年12月20日現在 2022年12月20日現在
種類
当期の 当期の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
親投資信託受益証券 30,613,934 △102,784,388
合計
30,613,934 △102,784,388
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
第5期 第6期
2021年12月20日現在 2022年12月20日現在
1口当たり純資産額 1.1106円 1.0578円
(1万口当たり純資産額) (11,106円) (10,578円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2022年12月20日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
(円) (円)
親投資信託受益証券 ニッセイ国内株式インデック
54,739,098 120,174,215
ス マザーファンド
ニッセイ外国債券インデック
72,883,582 108,611,113
ス マザーファンド
ニッセイ外国株式インデック
16,868,522 48,238,912
ス マザーファンド
ニッセイ国内債券パッシブ マ
2,408,722,017 2,256,249,913
ザーファンド
親投資信託受益証券 合計 2,553,213,219 2,533,274,153
合計 2,533,274,153
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【DCニッセイターゲットデートファンド2030】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第3期 第4期
2021年12月20日現在 2022年12月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 31,745 46,142
コール・ローン 2,918,490 4,449,666
親投資信託受益証券 2,832,193,593 3,415,784,981
548,719 1,282,641
未収入金
流動資産合計 2,835,692,547 3,421,563,430
資産合計 2,835,692,547 3,421,563,430
負債の部
流動負債
未払解約金 474,687 1,163,184
未払受託者報酬 322,130 448,505
未払委託者報酬 2,684,767 4,047,620
91,533 142,810
その他未払費用
流動負債合計 3,573,117 5,802,119
負債合計 3,573,117 5,802,119
純資産の部
元本等
元本 2,268,236,888 2,819,505,262
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 563,882,542 596,256,049
159,580,466 145,730,152
(分配準備積立金)
元本等合計 2,832,119,430 3,415,761,311
純資産合計 2,832,119,430 3,415,761,311
負債純資産合計 2,835,692,547 3,421,563,430
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第3期 第4期
自 2020年12月22日 自 2021年12月21日
至 2021年12月20日 至 2022年12月20日
営業収益
受取利息 13 25
112,517,710 △ 94,082,272
有価証券売買等損益
営業収益合計 112,517,723 △ 94,082,247
営業費用
支払利息 625 1,143
受託者報酬 540,334 926,571
委託者報酬 4,503,477 8,031,871
158,829 270,758
その他費用
営業費用合計 5,203,265 9,230,343
営業利益又は営業損失(△) 107,314,458 △ 103,312,590
経常利益又は経常損失(△) 107,314,458 △ 103,312,590
当期純利益又は当期純損失(△) 107,314,458 △ 103,312,590
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
10,925,307 △ 2,709,677
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 155,733,882 563,882,542
剰余金増加額又は欠損金減少額 349,147,326 189,091,016
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
349,147,326 189,091,016
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 37,387,817 56,114,596
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
37,387,817 56,114,596
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 563,882,542 596,256,049
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第4期
項目 自 2021年12月21日
至 2022年12月20日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第3期 第4期
項目
2021年12月20日現在 2022年12月20日現在
1. 期首元本額 1,014,388,366円 2,268,236,888円
期中追加設定元本額 1,471,484,708円 777,589,965円
期中一部解約元本額 217,636,186円 226,321,591円
2. 受益権の総数 2,268,236,888口 2,819,505,262口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第3期 第4期
項目 自 2020年12月22日 自 2021年12月21日
至 2021年12月20日 至 2022年12月20日
1. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(0円)、費用控除後、繰越 当等収益(0円)、費用控除後、繰越
欠損金補填後の有価証券売買等損益 欠損金補填後の有価証券売買等損益
(96,389,626円)、収益調整金 (0円)、収益調整金(450,527,000
(404,302,673円)及び分配準備積立 円)及び分配準備積立金
金(63,190,840円)より分配対象収 (145,730,152円)より分配対象収益
益は563,883,139円(1万口当たり は596,257,152円(1万口当たり
2,486.00円)のため、基準価額の水 2,114.76円)のため、基準価額の水
準、市場動向等を勘案して分配は見 準、市場動向等を勘案して分配は見
送り(0円)としております。 送り(0円)としております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第3期 第4期
項目
自 2020年12月22日 自 2021年12月21日
至 2021年12月20日 至 2022年12月20日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
1.
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する「運用の基本方針」に従い、
有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としてお
ります。
金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
2.
に係るリスク 類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。親投資信託受益証券の価格変動
リスク、為替変動リスク、金利変動
リスク等の市場リスク、信用リスク
及び流動性リスク等のリスクに晒さ
れております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資 同左
信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規
則、信託約款、取引権限及び管理体
制等を定めた社内規則に従い、運用
部門が決裁担当者の承認を得て行っ
ております。また、リスク管理部門
が日々遵守状況を確認し、市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のモニターを行い、問題があると判
断した場合は速やかに対応できる体
制となっております。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.金融商品の時価等に関する事項
第3期 第4期
項目
2021年12月20日現在 2022年12月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項に関
する注記)」にて記載しておりま
す。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一 同左
ついての補足説明 定の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもありま
す。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第3期 第4期
2021年12月20日現在 2022年12月20日現在
種類
当期の 当期の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
親投資信託受益証券 82,264,702 △96,696,838
合計
82,264,702 △96,696,838
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
第3期 第4期
2021年12月20日現在 2022年12月20日現在
1口当たり純資産額 1.2486円 1.2115円
(1万口当たり純資産額) (12,486円) (12,115円)
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2022年12月20日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
(円) (円)
親投資信託受益証券 ニッセイ国内株式インデック
240,808,726 528,671,477
ス マザーファンド
ニッセイ外国債券インデック
200,892,569 299,370,106
ス マザーファンド
ニッセイ外国株式インデック
221,778,338 634,219,513
ス マザーファンド
ニッセイ国内債券パッシブ マ
2,085,538,471 1,953,523,885
ザーファンド
親投資信託受益証券 合計 2,749,018,104 3,415,784,981
合計 3,415,784,981
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【DCニッセイターゲットデートファンド2035】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第5期 第6期
2021年12月20日現在 2022年12月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 49,768 72,029
コール・ローン 4,575,458 6,946,059
親投資信託受益証券 3,957,972,731 5,290,632,155
529,186 572,025
未収入金
流動資産合計 3,963,127,143 5,298,222,268
資産合計 3,963,127,143 5,298,222,268
負債の部
流動負債
未払解約金 422,071 385,694
未払受託者報酬 487,196 687,641
未払委託者報酬 4,222,676 6,344,558
130,061 208,992
その他未払費用
流動負債合計 5,262,004 7,626,885
負債合計 5,262,004 7,626,885
純資産の部
元本等
元本 2,917,126,953 3,961,669,398
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 1,040,738,186 1,328,925,985
390,484,392 365,280,967
(分配準備積立金)
元本等合計 3,957,865,139 5,290,595,383
純資産合計 3,957,865,139 5,290,595,383
負債純資産合計 3,963,127,143 5,298,222,268
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第5期 第6期
自 2020年12月22日 自 2021年12月21日
至 2021年12月20日 至 2022年12月20日
営業収益
受取利息 21 40
270,698,509 △ 82,926,104
有価証券売買等損益
営業収益合計 270,698,530 △ 82,926,064
営業費用
支払利息 1,046 1,833
受託者報酬 811,434 1,380,653
委託者報酬 7,033,118 12,351,017
222,094 387,110
その他費用
営業費用合計 8,067,692 14,120,613
営業利益又は営業損失(△) 262,630,838 △ 97,046,677
経常利益又は経常損失(△) 262,630,838 △ 97,046,677
当期純利益又は当期純損失(△) 262,630,838 △ 97,046,677
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
18,632,082 895,636
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 273,687,058 1,040,738,186
剰余金増加額又は欠損金減少額 570,799,354 466,924,347
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
570,799,354 466,924,347
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 47,746,982 80,794,235
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
47,746,982 80,794,235
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 1,040,738,186 1,328,925,985
119/471
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第6期
項目 自 2021年12月21日
至 2022年12月20日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第5期 第6期
項目
2021年12月20日現在 2022年12月20日現在
1. 期首元本額 1,413,786,138円 2,917,126,953円
期中追加設定元本額 1,722,619,889円 1,270,427,866円
期中一部解約元本額 219,279,074円 225,885,421円
2. 受益権の総数 2,917,126,953口 3,961,669,398口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第5期 第6期
項目 自 2020年12月22日 自 2021年12月21日
至 2021年12月20日 至 2022年12月20日
1. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(0円)、費用控除後、繰越 当等収益(0円)、費用控除後、繰越
欠損金補填後の有価証券売買等損益 欠損金補填後の有価証券売買等損益
(243,999,482円)、収益調整金 (0円)、収益調整金(963,646,793
(650,254,810円)及び分配準備積立 円)及び分配準備積立金
金(146,484,910円)より分配対象収 (365,280,967円)より分配対象収益
益は1,040,739,202円(1万口当たり は1,328,927,760円(1万口当たり
3,567.69円)のため、基準価額の水 3,354.46円)のため、基準価額の水
準、市場動向等を勘案して分配は見 準、市場動向等を勘案して分配は見
送り(0円)としております。 送り(0円)としております。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第5期 第6期
項目
自 2020年12月22日 自 2021年12月21日
至 2021年12月20日 至 2022年12月20日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
1.
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する「運用の基本方針」に従い、
有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としてお
ります。
金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
2.
に係るリスク 類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。親投資信託受益証券の価格変動
リスク、為替変動リスク、金利変動
リスク等の市場リスク、信用リスク
及び流動性リスク等のリスクに晒さ
れております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資 同左
信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規
則、信託約款、取引権限及び管理体
制等を定めた社内規則に従い、運用
部門が決裁担当者の承認を得て行っ
ております。また、リスク管理部門
が日々遵守状況を確認し、市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のモニターを行い、問題があると判
断した場合は速やかに対応できる体
制となっております。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.金融商品の時価等に関する事項
第5期 第6期
項目
2021年12月20日現在 2022年12月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項に関
する注記)」にて記載しておりま
す。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一 同左
ついての補足説明 定の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもありま
す。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第5期 第6期
2021年12月20日現在 2022年12月20日現在
種類
当期の 当期の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
親投資信託受益証券 211,232,626 △92,184,668
合計
211,232,626 △92,184,668
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
第5期 第6期
2021年12月20日現在 2022年12月20日現在
1口当たり純資産額 1.3568円 1.3354円
(1万口当たり純資産額) (13,568円) (13,354円)
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2022年12月20日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
(円) (円)
親投資信託受益証券 ニッセイ国内株式インデック
607,219,681 1,333,090,087
ス マザーファンド
ニッセイ外国債券インデック
458,411,028 683,124,113
ス マザーファンド
ニッセイ外国株式インデック
625,220,647 1,787,943,484
ス マザーファンド
ニッセイ国内債券パッシブ マ
1,586,926,947 1,486,474,471
ザーファンド
親投資信託受益証券 合計 3,277,778,303 5,290,632,155
合計 5,290,632,155
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【DCニッセイターゲットデートファンド2040】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第3期 第4期
2021年12月20日現在 2022年12月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 17,766 30,432
コール・ローン 1,633,318 2,934,641
親投資信託受益証券 1,600,538,602 2,233,706,992
427,072 179,741
未収入金
流動資産合計 1,602,616,758 2,236,851,806
資産合計 1,602,616,758 2,236,851,806
負債の部
流動負債
未払解約金 383,381 100,486
未払受託者報酬 174,046 289,540
未払委託者報酬 1,508,656 2,672,154
55,816 98,244
その他未払費用
流動負債合計 2,121,899 3,160,424
負債合計 2,121,899 3,160,424
純資産の部
元本等
元本 1,139,582,522 1,607,104,017
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 460,912,337 626,587,365
131,666,074 121,127,630
(分配準備積立金)
元本等合計 1,600,494,859 2,233,691,382
純資産合計 1,600,494,859 2,233,691,382
負債純資産合計 1,602,616,758 2,236,851,806
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第3期 第4期
自 2020年12月22日 自 2021年12月21日
至 2021年12月20日 至 2022年12月20日
営業収益
受取利息 4 14
96,323,652 △ 28,887,721
有価証券売買等損益
営業収益合計 96,323,656 △ 28,887,707
営業費用
支払利息 268 684
受託者報酬 277,741 574,132
委託者報酬 2,407,650 5,138,921
90,295 181,033
その他費用
営業費用合計 2,775,954 5,894,770
営業利益又は営業損失(△) 93,547,702 △ 34,782,477
経常利益又は経常損失(△) 93,547,702 △ 34,782,477
当期純利益又は当期純損失(△) 93,547,702 △ 34,782,477
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
7,622,904 368,683
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 93,720,255 460,912,337
剰余金増加額又は欠損金減少額 301,792,519 245,719,641
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
301,792,519 245,719,641
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 20,525,235 44,893,453
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
20,525,235 44,893,453
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 460,912,337 626,587,365
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第4期
項目 自 2021年12月21日
至 2022年12月20日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第3期 第4期
項目
2021年12月20日現在 2022年12月20日現在
1. 期首元本額 426,598,305円 1,139,582,522円
期中追加設定元本額 793,296,990円 577,964,059円
期中一部解約元本額 80,312,773円 110,442,564円
2. 受益権の総数 1,139,582,522口 1,607,104,017口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第3期 第4期
項目 自 2020年12月22日 自 2021年12月21日
至 2021年12月20日 至 2022年12月20日
1. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(0円)、費用控除後、繰越 当等収益(0円)、費用控除後、繰越
欠損金補填後の有価証券売買等損益 欠損金補填後の有価証券売買等損益
(85,925,033円)、収益調整金 (0円)、収益調整金(505,460,401
(329,246,526円)及び分配準備積立 円)及び分配準備積立金
金(45,741,041円)より分配対象収 (121,127,630円)より分配対象収益
益は460,912,600円(1万口当たり は626,588,031円(1万口当たり
4,044.57円)のため、基準価額の水 3,898.86円)のため、基準価額の水
準、市場動向等を勘案して分配は見 準、市場動向等を勘案して分配は見
送り(0円)としております。 送り(0円)としております。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第3期 第4期
項目
自 2020年12月22日 自 2021年12月21日
至 2021年12月20日 至 2022年12月20日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
1.
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する「運用の基本方針」に従い、
有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としてお
ります。
金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
2.
に係るリスク 類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。親投資信託受益証券の価格変動
リスク、為替変動リスク、金利変動
リスク等の市場リスク、信用リスク
及び流動性リスク等のリスクに晒さ
れております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資 同左
信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規
則、信託約款、取引権限及び管理体
制等を定めた社内規則に従い、運用
部門が決裁担当者の承認を得て行っ
ております。また、リスク管理部門
が日々遵守状況を確認し、市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のモニターを行い、問題があると判
断した場合は速やかに対応できる体
制となっております。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.金融商品の時価等に関する事項
第3期 第4期
項目
2021年12月20日現在 2022年12月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項に関
する注記)」にて記載しておりま
す。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一 同左
ついての補足説明 定の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもありま
す。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第3期 第4期
2021年12月20日現在 2022年12月20日現在
種類
当期の 当期の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
親投資信託受益証券 74,996,946 △32,518,226
合計
74,996,946 △32,518,226
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
第3期 第4期
2021年12月20日現在 2022年12月20日現在
1口当たり純資産額 1.4045円 1.3899円
(1万口当たり純資産額) (14,045円) (13,899円)
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2022年12月20日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
(円) (円)
親投資信託受益証券 ニッセイ国内株式インデック
298,502,600 655,332,608
ス マザーファンド
ニッセイ外国債券インデック
218,749,571 325,980,610
ス マザーファンド
ニッセイ外国株式インデック
312,177,684 892,734,522
ス マザーファンド
ニッセイ国内債券パッシブ マ
383,964,185 359,659,252
ザーファンド
親投資信託受益証券 合計 1,213,394,040 2,233,706,992
合計 2,233,706,992
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【DCニッセイターゲットデートファンド2045】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第5期 第6期
2021年12月20日現在 2022年12月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 20,879 31,513
コール・ローン 1,919,524 3,038,878
親投資信託受益証券 1,665,096,096 2,343,119,271
376,716 482,785
未収入金
流動資産合計 1,667,413,215 2,346,672,447
資産合計 1,667,413,215 2,346,672,447
負債の部
流動負債
未払解約金 331,440 399,516
未払受託者報酬 203,469 299,975
未払委託者報酬 1,763,832 2,768,841
63,825 101,222
その他未払費用
流動負債合計 2,362,566 3,569,554
負債合計 2,362,566 3,569,554
純資産の部
元本等
元本 1,189,551,640 1,688,869,094
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 475,499,009 654,233,799
174,756,797 155,813,549
(分配準備積立金)
元本等合計 1,665,050,649 2,343,102,893
純資産合計 1,665,050,649 2,343,102,893
負債純資産合計 1,667,413,215 2,346,672,447
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第5期 第6期
自 2020年12月22日 自 2021年12月21日
至 2021年12月20日 至 2022年12月20日
営業収益
受取利息 7 15
127,444,367 △ 27,383,427
有価証券売買等損益
営業収益合計 127,444,374 △ 27,383,412
営業費用
支払利息 351 715
受託者報酬 337,635 593,385
委託者報酬 2,926,917 5,312,194
108,478 186,067
その他費用
営業費用合計 3,373,381 6,092,361
営業利益又は営業損失(△) 124,070,993 △ 33,475,773
経常利益又は経常損失(△) 124,070,993 △ 33,475,773
当期純利益又は当期純損失(△) 124,070,993 △ 33,475,773
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
10,719,630 73,723
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 118,805,176 475,499,009
剰余金増加額又は欠損金減少額 269,869,961 275,894,265
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
269,869,961 275,894,265
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 26,527,491 63,609,979
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
26,527,491 63,609,979
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 475,499,009 654,233,799
131/471
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第6期
項目 自 2021年12月21日
至 2022年12月20日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第5期 第6期
項目
2021年12月20日現在 2022年12月20日現在
1. 期首元本額 563,954,983円 1,189,551,640円
期中追加設定元本額 735,655,901円 657,710,443円
期中一部解約元本額 110,059,244円 158,392,989円
2. 受益権の総数 1,189,551,640口 1,688,869,094口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第5期 第6期
項目 自 2020年12月22日 自 2021年12月21日
至 2021年12月20日 至 2022年12月20日
1. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(0円)、費用控除後、繰越 当等収益(0円)、費用控除後、繰越
欠損金補填後の有価証券売買等損益 欠損金補填後の有価証券売買等損益
(113,351,646円)、収益調整金 (0円)、収益調整金(498,420,943
(300,742,554円)及び分配準備積立 円)及び分配準備積立金
金(61,405,151円)より分配対象収 (155,813,549円)より分配対象収益
益は475,499,351円(1万口当たり は654,234,492円(1万口当たり
3,997.30円)のため、基準価額の水 3,873.80円)のため、基準価額の水
準、市場動向等を勘案して分配は見 準、市場動向等を勘案して分配は見
送り(0円)としております。 送り(0円)としております。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第5期 第6期
項目
自 2020年12月22日 自 2021年12月21日
至 2021年12月20日 至 2022年12月20日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
1.
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する「運用の基本方針」に従い、
有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としてお
ります。
金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
2.
に係るリスク 類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。親投資信託受益証券の価格変動
リスク、為替変動リスク、金利変動
リスク等の市場リスク、信用リスク
及び流動性リスク等のリスクに晒さ
れております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資 同左
信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規
則、信託約款、取引権限及び管理体
制等を定めた社内規則に従い、運用
部門が決裁担当者の承認を得て行っ
ております。また、リスク管理部門
が日々遵守状況を確認し、市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のモニターを行い、問題があると判
断した場合は速やかに対応できる体
制となっております。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.金融商品の時価等に関する事項
第5期 第6期
項目
2021年12月20日現在 2022年12月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項に関
する注記)」にて記載しておりま
す。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一 同左
ついての補足説明 定の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもありま
す。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第5期 第6期
2021年12月20日現在 2022年12月20日現在
種類
当期の 当期の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
親投資信託受益証券 99,261,734 △30,940,153
合計
99,261,734 △30,940,153
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
第5期 第6期
2021年12月20日現在 2022年12月20日現在
1口当たり純資産額 1.3997円 1.3874円
(1万口当たり純資産額) (13,997円) (13,874円)
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2022年12月20日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
(円) (円)
親投資信託受益証券 ニッセイ国内株式インデック
325,367,777 714,312,417
ス マザーファンド
ニッセイ外国債券インデック
237,750,190 354,295,333
ス マザーファンド
ニッセイ外国株式インデック
342,211,221 978,621,428
ス マザーファンド
ニッセイ国内債券パッシブ マ
315,885,656 295,890,093
ザーファンド
親投資信託受益証券 合計 1,221,214,844 2,343,119,271
合計 2,343,119,271
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【DCニッセイターゲットデートファンド2050】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第3期 第4期
2021年12月20日現在 2022年12月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 7,122 13,153
コール・ローン 654,771 1,268,418
親投資信託受益証券 680,470,781 961,500,055
1,274,846 131,410
未収入金
流動資産合計 682,407,520 962,913,036
資産合計 682,407,520 962,913,036
負債の部
流動負債
未払解約金 1,256,147 97,021
未払受託者報酬 69,909 124,394
未払委託者報酬 606,152 1,148,222
23,224 50,109
その他未払費用
流動負債合計 1,955,432 1,419,746
負債合計 1,955,432 1,419,746
純資産の部
元本等
元本 475,426,751 677,029,527
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 205,025,337 284,463,763
37,162,625 31,057,365
(分配準備積立金)
元本等合計 680,452,088 961,493,290
純資産合計 680,452,088 961,493,290
負債純資産合計 682,407,520 962,913,036
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第3期 第4期
自 2020年12月22日 自 2021年12月21日
至 2021年12月20日 至 2022年12月20日
営業収益
受取利息 1 4
33,040,109 △ 10,477,806
有価証券売買等損益
営業収益合計 33,040,110 △ 10,477,802
営業費用
支払利息 62 230
受託者報酬 101,823 246,134
委託者報酬 883,186 2,203,705
33,786 90,620
その他費用
営業費用合計 1,018,857 2,540,689
営業利益又は営業損失(△) 32,021,253 △ 13,018,491
経常利益又は経常損失(△) 32,021,253 △ 13,018,491
当期純利益又は当期純損失(△) 32,021,253 △ 13,018,491
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
5,789,782 763,552
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 27,705,786 205,025,337
剰余金増加額又は欠損金減少額 170,198,754 137,143,663
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
170,198,754 137,143,663
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 19,110,674 43,923,194
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
19,110,674 43,923,194
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 205,025,337 284,463,763
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第4期
項目 自 2021年12月21日
至 2022年12月20日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第3期 第4期
項目
2021年12月20日現在 2022年12月20日現在
1. 期首元本額 118,987,624円 475,426,751円
期中追加設定元本額 418,895,243円 302,826,414円
期中一部解約元本額 62,456,116円 101,223,638円
2. 受益権の総数 475,426,751口 677,029,527口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第3期 第4期
項目 自 2020年12月22日 自 2021年12月21日
至 2021年12月20日 至 2022年12月20日
1. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(0円)、費用控除後、繰越 当等収益(0円)、費用控除後、繰越
欠損金補填後の有価証券売買等損益 欠損金補填後の有価証券売買等損益
(26,231,531円)、収益調整金 (0円)、収益調整金(253,406,621
(167,862,772円)及び分配準備積立 円)及び分配準備積立金
金(10,931,094円)より分配対象収 (31,057,365円)より分配対象収益
益は205,025,397円(1万口当たり は284,463,986円(1万口当たり
4,312.45円)のため、基準価額の水 4,201.65円)のため、基準価額の水
準、市場動向等を勘案して分配は見 準、市場動向等を勘案して分配は見
送り(0円)としております。 送り(0円)としております。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第3期 第4期
項目
自 2020年12月22日 自 2021年12月21日
至 2021年12月20日 至 2022年12月20日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
1.
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する「運用の基本方針」に従い、
有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としてお
ります。
金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
2.
に係るリスク 類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。親投資信託受益証券の価格変動
リスク、為替変動リスク、金利変動
リスク等の市場リスク、信用リスク
及び流動性リスク等のリスクに晒さ
れております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資 同左
信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規
則、信託約款、取引権限及び管理体
制等を定めた社内規則に従い、運用
部門が決裁担当者の承認を得て行っ
ております。また、リスク管理部門
が日々遵守状況を確認し、市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のモニターを行い、問題があると判
断した場合は速やかに対応できる体
制となっております。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.金融商品の時価等に関する事項
第3期 第4期
項目
2021年12月20日現在 2022年12月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項に関
する注記)」にて記載しておりま
す。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一 同左
ついての補足説明 定の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもありま
す。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第3期 第4期
2021年12月20日現在 2022年12月20日現在
種類
当期の 当期の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
親投資信託受益証券 23,286,973 △12,675,806
合計
23,286,973 △12,675,806
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
第3期 第4期
2021年12月20日現在 2022年12月20日現在
1口当たり純資産額 1.4312円 1.4202円
(1万口当たり純資産額) (14,312円) (14,202円)
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2022年12月20日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
(円) (円)
親投資信託受益証券 ニッセイ国内株式インデック
137,166,509 301,135,353
ス マザーファンド
ニッセイ外国債券インデック
99,611,331 148,440,805
ス マザーファンド
ニッセイ外国株式インデック
144,812,171 414,119,365
ス マザーファンド
ニッセイ国内債券パッシブ マ
104,413,935 97,804,532
ザーファンド
親投資信託受益証券 合計 486,003,946 961,500,055
合計 961,500,055
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【DCニッセイターゲットデートファンド2055】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第6期 第7期
2021年12月20日現在 2022年12月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 18,845 26,190
コール・ローン 1,732,475 2,525,599
親投資信託受益証券 1,303,631,192 1,936,397,467
4,733,601 5,912,167
未収入金
流動資産合計 1,310,116,113 1,944,861,423
資産合計 1,310,116,113 1,944,861,423
負債の部
流動負債
未払解約金 4,697,956 5,843,197
未払受託者報酬 182,449 248,908
未払委託者報酬 1,581,609 2,298,520
58,712 86,874
その他未払費用
流動負債合計 6,520,726 8,477,499
負債合計 6,520,726 8,477,499
純資産の部
元本等
元本 764,717,172 1,143,590,256
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 538,878,215 792,793,668
155,898,556 127,911,475
(分配準備積立金)
元本等合計 1,303,595,387 1,936,383,924
純資産合計 1,303,595,387 1,936,383,924
負債純資産合計 1,310,116,113 1,944,861,423
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第6期 第7期
自 2020年12月22日 自 2021年12月21日
至 2021年12月20日 至 2022年12月20日
営業収益
受取利息 6 11
128,342,343 △ 17,803,723
有価証券売買等損益
営業収益合計 128,342,349 △ 17,803,712
営業費用
支払利息 314 553
受託者報酬 309,539 483,757
委託者報酬 2,683,366 4,334,158
100,999 158,044
その他費用
営業費用合計 3,094,218 4,976,512
営業利益又は営業損失(△) 125,248,131 △ 22,780,224
経常利益又は経常損失(△) 125,248,131 △ 22,780,224
当期純利益又は当期純損失(△) 125,248,131 △ 22,780,224
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
21,603,665 1,891,692
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 206,847,962 538,878,215
剰余金増加額又は欠損金減少額 317,960,390 407,326,737
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
317,960,390 407,326,737
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 89,574,603 128,739,368
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
89,574,603 128,739,368
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 538,878,215 792,793,668
143/471
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第7期
項目 自 2021年12月21日
至 2022年12月20日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第6期 第7期
項目
2021年12月20日現在 2022年12月20日現在
1. 期首元本額 446,839,347円 764,717,172円
期中追加設定元本額 495,378,300円 560,878,174円
期中一部解約元本額 177,500,475円 182,005,090円
2. 受益権の総数 764,717,172口 1,143,590,256口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第6期 第7期
項目 自 2020年12月22日 自 2021年12月21日
至 2021年12月20日 至 2022年12月20日
1. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(0円)、費用控除後、繰越 当等収益(0円)、費用控除後、繰越
欠損金補填後の有価証券売買等損益 欠損金補填後の有価証券売買等損益
(103,644,696円)、収益調整金 (0円)、収益調整金(664,882,724
(382,979,958円)及び分配準備積立 円)及び分配準備積立金
金(52,253,860円)より分配対象収 (127,911,475円)より分配対象収益
益は538,878,514円(1万口当たり は792,794,199円(1万口当たり
7,046.77円)のため、基準価額の水 6,932.50円)のため、基準価額の水
準、市場動向等を勘案して分配は見 準、市場動向等を勘案して分配は見
送り(0円)としております。 送り(0円)としております。
144/471
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第6期 第7期
項目
自 2020年12月22日 自 2021年12月21日
至 2021年12月20日 至 2022年12月20日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
1.
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する「運用の基本方針」に従い、
有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としてお
ります。
金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
2.
に係るリスク 類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。親投資信託受益証券の価格変動
リスク、為替変動リスク、金利変動
リスク等の市場リスク、信用リスク
及び流動性リスク等のリスクに晒さ
れております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資 同左
信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規
則、信託約款、取引権限及び管理体
制等を定めた社内規則に従い、運用
部門が決裁担当者の承認を得て行っ
ております。また、リスク管理部門
が日々遵守状況を確認し、市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のモニターを行い、問題があると判
断した場合は速やかに対応できる体
制となっております。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.金融商品の時価等に関する事項
第6期 第7期
項目
2021年12月20日現在 2022年12月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項に関
する注記)」にて記載しておりま
す。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一 同左
ついての補足説明 定の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもありま
す。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第6期 第7期
2021年12月20日現在 2022年12月20日現在
種類
当期の 当期の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
親投資信託受益証券 91,419,352 △22,593,253
合計
91,419,352 △22,593,253
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
第6期 第7期
2021年12月20日現在 2022年12月20日現在
1口当たり純資産額 1.7047円 1.6932円
(1万口当たり純資産額) (17,047円) (16,932円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2022年12月20日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
(円) (円)
親投資信託受益証券 ニッセイ国内株式インデック
282,717,737 620,678,519
ス マザーファンド
ニッセイ外国債券インデック
204,765,084 305,140,928
ス マザーファンド
ニッセイ外国株式インデック
299,775,264 857,267,322
ス マザーファンド
ニッセイ国内債券パッシブ マ
163,671,078 153,310,698
ザーファンド
親投資信託受益証券 合計 950,929,163 1,936,397,467
合計 1,936,397,467
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【DCニッセイターゲットデートファンド2060】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第3期 第4期
2021年12月20日現在 2022年12月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 10,599 18,488
コール・ローン 974,433 1,782,848
親投資信託受益証券 855,263,528 1,380,927,052
598,580 3,196,543
未収入金
流動資産合計 856,847,140 1,385,924,931
資産合計 856,847,140 1,385,924,931
負債の部
流動負債
未払解約金 575,169 3,147,185
未払受託者報酬 103,170 175,302
未払委託者報酬 894,459 1,619,024
34,310 66,061
その他未払費用
流動負債合計 1,607,108 5,007,572
負債合計 1,607,108 5,007,572
純資産の部
元本等
元本 588,312,781 955,440,216
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 266,927,251 425,477,143
48,073,943 31,304,985
(分配準備積立金)
元本等合計 855,240,032 1,380,917,359
純資産合計 855,240,032 1,380,917,359
負債純資産合計 856,847,140 1,385,924,931
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第3期 第4期
自 2020年12月22日 自 2021年12月21日
至 2021年12月20日 至 2022年12月20日
営業収益
受取利息 2 7
52,648,472 △ 12,235,305
有価証券売買等損益
営業収益合計 52,648,474 △ 12,235,298
営業費用
支払利息 125 338
受託者報酬 149,610 332,387
委託者報酬 1,297,252 2,980,790
49,707 118,222
その他費用
営業費用合計 1,496,694 3,431,737
営業利益又は営業損失(△) 51,151,780 △ 15,667,035
経常利益又は経常損失(△) 51,151,780 △ 15,667,035
当期純利益又は当期純損失(△) 51,151,780 △ 15,667,035
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
12,671,626 3,745,459
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 34,245,478 266,927,251
剰余金増加額又は欠損金減少額 245,043,701 320,956,199
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
245,043,701 320,956,199
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 50,842,082 142,993,813
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
50,842,082 142,993,813
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 266,927,251 425,477,143
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第4期
項目 自 2021年12月21日
至 2022年12月20日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第3期 第4期
項目
2021年12月20日現在 2022年12月20日現在
1. 期首元本額 141,064,244円 588,312,781円
期中追加設定元本額 605,255,833円 680,503,778円
期中一部解約元本額 158,007,296円 313,376,343円
2. 受益権の総数 588,312,781口 955,440,216口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第3期 第4期
項目 自 2020年12月22日 自 2021年12月21日
至 2021年12月20日 至 2022年12月20日
1. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(0円)、費用控除後、繰越 当等収益(0円)、費用控除後、繰越
欠損金補填後の有価証券売買等損益 欠損金補填後の有価証券売買等損益
(38,480,274円)、収益調整金 (0円)、収益調整金(394,172,478
(218,853,428円)及び分配準備積立 円)及び分配準備積立金
金(9,593,669円)より分配対象収益 (31,304,985円)より分配対象収益
は266,927,371円(1万口当たり は425,477,463円(1万口当たり
4,537.17円)のため、基準価額の水 4,453.21円)のため、基準価額の水
準、市場動向等を勘案して分配は見 準、市場動向等を勘案して分配は見
送り(0円)としております。 送り(0円)としております。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第3期 第4期
項目
自 2020年12月22日 自 2021年12月21日
至 2021年12月20日 至 2022年12月20日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
1.
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する「運用の基本方針」に従い、
有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としてお
ります。
金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
2.
に係るリスク 類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。親投資信託受益証券の価格変動
リスク、為替変動リスク、金利変動
リスク等の市場リスク、信用リスク
及び流動性リスク等のリスクに晒さ
れております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資 同左
信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規
則、信託約款、取引権限及び管理体
制等を定めた社内規則に従い、運用
部門が決裁担当者の承認を得て行っ
ております。また、リスク管理部門
が日々遵守状況を確認し、市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のモニターを行い、問題があると判
断した場合は速やかに対応できる体
制となっております。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.金融商品の時価等に関する事項
第3期 第4期
項目
2021年12月20日現在 2022年12月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項に関
する注記)」にて記載しておりま
す。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一 同左
ついての補足説明 定の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもありま
す。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第3期 第4期
2021年12月20日現在 2022年12月20日現在
種類
当期の 当期の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
親投資信託受益証券 34,892,951 △17,987,580
合計
34,892,951 △17,987,580
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
第3期 第4期
2021年12月20日現在 2022年12月20日現在
1口当たり純資産額 1.4537円 1.4453円
(1万口当たり純資産額) (14,537円) (14,453円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2022年12月20日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
(円) (円)
親投資信託受益証券 ニッセイ国内株式インデック
206,222,621 452,741,142
ス マザーファンド
ニッセイ外国債券インデック
148,970,707 221,996,147
ス マザーファンド
ニッセイ外国株式インデック
219,121,500 626,621,753
ス マザーファンド
ニッセイ国内債券パッシブ マ
84,945,031 79,568,010
ザーファンド
親投資信託受益証券 合計 659,259,859 1,380,927,052
合計 1,380,927,052
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考)
「DCニッセイターゲットデートファンド2025」、「DCニッセイターゲットデートファンド2030」、「DC
ニッセイターゲットデートファンド2035」、「DCニッセイターゲットデートファンド2040」、「DCニッセイ
ターゲットデートファンド2045」、「DCニッセイターゲットデートファンド2050」、「DCニッセイターゲッ
トデートファンド2055」、「DCニッセイターゲットデートファンド2060」は、「ニッセイ国内株式インデック
ス マザーファンド」受益証券、「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」受益証券、「ニッセイ国内債券
パッシブ マザーファンド」受益証券及び「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」受益証券を主要投資対象
としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券でありま
す。
開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同親投資信託の状況は以下の通りでありま
すが、それらは監査意見の対象外であります。
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年12月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 54,749,994
コール・ローン 5,279,738,972
株式 171,861,245,710
派生商品評価勘定 1,089,000
未収配当金 23,374,145
前払金 31,200,000
210,600,000
差入委託証拠金
流動資産合計 177,461,997,821
資産合計 177,461,997,821
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 108,043,000
未払解約金 174,542,052
8,271
その他未払費用
流動負債合計 282,593,323
負債合計 282,593,323
純資産の部
元本等
元本 80,706,172,215
剰余金
96,473,232,283
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 177,179,404,498
純資産合計 177,179,404,498
負債純資産合計 177,461,997,821
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2021年12月21日
項目
至 2022年12月20日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
ては入金時に計上しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(貸借対照表に関する注記)
項目 2022年12月20日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 53,267,646,540円
1.
本額
同期中追加設定元本額 52,878,361,826円
同期中一部解約元本額 25,439,836,151円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイTOPIXオープン 5,608,108,766円
ニッセイ国内株式インデックスSA(適格機関投資家限定) 3,301,108,142円
3,478,197円
ニッセイ日本バランス(成長型)SA(適格機関投資家限定)
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型) 2,223,059,163円
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型) 7,578,112,418円
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型) 5,806,173,111円
ニッセイインデックスバランス(債券重視型)SA(適格機関投資家限 3,786,589円
定)
ニッセイインデックスバランス(標準型)SA(適格機関投資家限定) 13,802,145円
ニッセイインデックスバランス(成長型)SA(適格機関投資家限定) 13,300,503円
DCニッセイ国内株式インデックス 1,693,878,579円
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド 23,184,020,438円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド 2,873,318,982円
(4資産均等型)
DCニッセイターゲットデートファンド2055 282,717,737円
DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型) 241,820,425円
DCニッセイターゲットデートファンド2045 325,367,777円
DCニッセイターゲットデートファンド2035 607,219,681円
DCニッセイターゲットデートファンド2025 54,739,098円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド 120,639,202円
(6資産均等型)
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式) 8,837,283円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート) 12,210,650円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券) 5,246,639円
ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券) 8,626,829円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド 28,750,290円
(8資産均等型)
DCニッセイターゲットデートファンド2060 206,222,621円
DCニッセイターゲットデートファンド2050 137,166,509円
DCニッセイターゲットデートファンド2040 298,502,600円
DCニッセイターゲットデートファンド2030 240,808,726円
ニッセイ国内株式市場連動SAファンド(適格機関投資家限定) 25,762,055,921円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バス 20,956,359円
ケット)
ニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド(安定型) 73,536円
ニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド(積極型) 157,515円
FWニッセイ国内株インデックス 26,567,179円
DCニッセイターゲットデートファンド2065 15,338,605円
計 80,706,172,215円
2. 受益権の総数 80,706,172,215口
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
156/471
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
自 2021年12月21日
項目
至 2022年12月20日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証
1.
券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価
証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としておりま
す。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変
動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク
及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の
価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
事を目的として行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同
施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を
定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま
す。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リ
スク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は
速やかに対応できる体制となっております。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2022年12月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
ついての補足説明 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額ま
たは計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスク
の大きさを示すものではありません。
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(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年12月20日現在
当期間の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
株式 1,067,553,485
合計 1,067,553,485
(注)「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの
期間(2022年2月22日から2022年12月20日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連
2022年12月20日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引
先物取引
買建 5,439,400,000 - 5,332,600,000 △106,800,000
合計 5,439,400,000 - 5,332,600,000 △106,800,000
(注)株価指数先物取引
1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2022年12月20日現在
1口当たり純資産額 2.1954円
(1万口当たり純資産額) (21,954円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
2022年12月20日現在
評価額(円)
銘柄 株式数 備考
単価 金額
極洋 3,300 3,705.00 12,226,500
ニッスイ 87,500 534.00 46,725,000
マルハニチロ 13,500 2,437.00 32,899,500
雪国まいたけ 7,500 993.00 7,447,500
カネコ種苗 3,400 1,410.00 4,794,000
サカタのタネ 11,100 4,340.00 48,174,000
ホクト 7,800 1,869.00 14,578,200
ショーボンドホールディングス 11,900 5,730.00 68,187,000
ミライト・ワン 30,400 1,511.00 45,934,400
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タマホーム
6,200 2,480.00 15,376,000
ファーストコーポレーション 1,300 702.00 912,600
住石ホールディングス 14,000 393.00 5,502,000
日鉄鉱業 3,500 2,999.00 10,496,500
三井松島ホールディングス 4,000 3,070.00 12,280,000
INPEX 323,800 1,408.00 455,910,400
石油資源開発 10,100 3,825.00 38,632,500
K&Oエナジーグループ 4,000 2,096.00 8,384,000
安藤・間
50,700 821.00 41,624,700
東急建設 24,900 634.00 15,786,600
コムシスホールディングス 29,600 2,358.00 69,796,800
ビーアールホールディングス 14,000 329.00 4,606,000
高松コンストラクショングループ 5,700 1,885.00 10,744,500
東建コーポレーション 2,800 7,290.00 20,412,000
ソネック 4,800 958.00 4,598,400
ヤマウラ 4,900 997.00 4,885,300
オリエンタル白石
31,500 281.00 8,851,500
大成建設 61,000 4,175.00 254,675,000
大林組 219,000 1,004.00 219,876,000
清水建設 184,100 708.00 130,342,800
飛島建設 6,800 998.00 6,786,400
長谷工コーポレーション 63,200 1,489.00 94,104,800
松井建設 8,700 560.00 4,872,000
錢高組 1,500 2,610.00 3,915,000
鹿島建設 135,800 1,503.00 204,107,400
不動テトラ 4,200 1,446.00 6,073,200
鉄建建設 4,400 1,754.00 7,717,600
西松建設 10,400 3,910.00 40,664,000
三井住友建設 49,400 414.00 20,451,600
大豊建設 2,500 4,020.00 10,050,000
佐田建設 10,800 443.00 4,784,400
ナカノフドー建設 15,100 314.00 4,741,400
奥村組 9,900 2,934.00 29,046,600
東鉄工業 8,400 2,576.00 21,638,400
淺沼組 4,900 2,947.00 14,440,300
戸田建設 75,300 714.00 53,764,200
熊谷組 10,600 2,562.00 27,157,200
植木組 3,500 1,297.00 4,539,500
矢作建設工業 8,300 749.00 6,216,700
ピーエス三菱 7,900 601.00 4,747,900
日本ハウスホールディングス 12,100 368.00 4,452,800
大東建託 22,500 13,750.00 309,375,000
新日本建設 8,600 729.00 6,269,400
東亜道路工業 1,200 5,870.00 7,044,000
日本道路 1,200 5,790.00 6,948,000
東亜建設工業 5,300 2,307.00 12,227,100
日本国土開発 18,400 564.00 10,377,600
若築建設 2,700 2,864.00 7,732,800
東洋建設 19,800 841.00 16,651,800
五洋建設 86,800 622.00 53,989,600
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世紀東急工業
8,100 768.00 6,220,800
福田組 2,300 4,600.00 10,580,000
住友林業 47,000 2,385.00 112,095,000
日本基礎技術 8,100 480.00 3,888,000
巴コーポレーション 10,600 395.00 4,187,000
大和ハウス工業 171,200 3,083.00 527,809,600
ライト工業 11,700 1,911.00 22,358,700
積水ハウス 191,900 2,385.00 457,681,500
日特建設
5,800 897.00 5,202,600
北陸電気工事 7,200 655.00 4,716,000
ユアテック 13,500 709.00 9,571,500
日本リーテック 6,600 763.00 5,035,800
四電工 2,900 1,700.00 4,930,000
中電工 9,500 2,059.00 19,560,500
関電工 33,600 865.00 29,064,000
きんでん 43,100 1,425.00 61,417,500
東京エネシス
6,000 902.00 5,412,000
トーエネック 2,000 3,385.00 6,770,000
住友電設 5,800 2,362.00 13,699,600
日本電設工業 10,100 1,516.00 15,311,600
エクシオグループ 30,000 2,155.00 64,650,000
新日本空調 3,400 1,848.00 6,283,200
日本工営 4,600 3,250.00 14,950,000
九電工 14,900 3,210.00 47,829,000
三機工業 13,600 1,543.00 20,984,800
日揮ホールディングス 60,600 1,692.00 102,535,200
中外炉工業 3,100 1,598.00 4,953,800
ヤマト 6,200 679.00 4,209,800
太平電業 3,800 3,115.00 11,837,000
高砂熱学工業 14,800 1,761.00 26,062,800
三晃金属工業 1,700 2,962.00 5,035,400
NECネッツエスアイ 20,900 1,600.00 33,440,000
朝日工業社 2,500 2,090.00 5,225,000
明星工業 10,500 737.00 7,738,500
大氣社 7,400 3,415.00 25,271,000
ダイダン 4,000 2,186.00 8,744,000
日比谷総合設備 5,300 1,880.00 9,964,000
ニップン 16,600 1,596.00 26,493,600
日清製粉グループ本社 56,900 1,540.00 87,626,000
日東富士製粉 1,100 4,360.00 4,796,000
昭和産業 5,400 2,416.00 13,046,400
中部飼料 8,500 1,022.00 8,687,000
フィード・ワン 9,000 676.00 6,084,000
日本甜菜製糖 3,600 1,613.00 5,806,800
DM三井製糖ホールディングス 6,100 1,993.00 12,157,300
塩水港精糖 23,200 194.00 4,500,800
日新製糖 3,200 1,902.00 6,086,400
LIFULL 28,900 223.00 6,444,700
MIXI 14,600 2,380.00 34,748,000
ジェイエイシーリクルートメント 5,800 2,484.00 14,407,200
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日本M&Aセンターホールディングス
110,100 1,611.00 177,371,100
メンバーズ 2,300 1,991.00 4,579,300
UTグループ 9,400 2,207.00 20,745,800
アイティメディア 2,900 1,622.00 4,703,800
E・Jホールディングス 4,100 1,283.00 5,260,300
夢真ビーネックスグループ 23,400 1,782.00 41,698,800
コシダカホールディングス 19,200 1,057.00 20,294,400
アルトナー 1,300 975.00 1,267,500
パソナグループ
7,800 1,845.00 14,391,000
CDS 2,700 1,788.00 4,827,600
リンクアンドモチベーション 18,500 641.00 11,858,500
エス・エム・エス 24,400 3,210.00 78,324,000
サニーサイドアップグループ 7,000 559.00 3,913,000
パーソルホールディングス 71,900 2,872.00 206,496,800
クックパッド 23,900 194.00 4,636,600
アイ・ケイ・ケイホールディングス 7,700 636.00 4,897,200
森永製菓
12,700 3,865.00 49,085,500
中村屋 1,600 3,090.00 4,944,000
江崎グリコ 17,600 3,675.00 64,680,000
名糖産業 3,000 1,602.00 4,806,000
井村屋グループ 3,400 2,224.00 7,561,600
不二家 4,200 2,584.00 10,852,800
山崎製パン 41,200 1,609.00 66,290,800
モロゾフ 2,000 3,475.00 6,950,000
亀田製菓 3,900 4,400.00 17,160,000
寿スピリッツ 6,500 7,290.00 47,385,000
カルビー 28,100 3,060.00 85,986,000
森永乳業 11,200 4,800.00 53,760,000
六甲バター 4,500 1,333.00 5,998,500
ヤクルト本社 43,900 8,830.00 387,637,000
明治ホールディングス 38,100 6,660.00 253,746,000
雪印メグミルク 14,900 1,758.00 26,194,200
プリマハム 8,300 2,095.00 17,388,500
日本ハム 24,000 3,635.00 87,240,000
林兼産業 7,000 434.00 3,038,000
丸大食品 6,200 1,406.00 8,717,200
S Foods 6,800 2,901.00 19,726,800
柿安本店 2,400 2,108.00 5,059,200
伊藤ハム米久ホールディングス 47,800 687.00 32,838,600
学情 3,200 1,362.00 4,358,400
スタジオアリス 3,200 2,036.00 6,515,200
クロスキャット 3,600 1,394.00 5,018,400
シミックホールディングス 3,500 1,677.00 5,869,500
システナ 105,300 404.00 42,541,200
NJS 2,300 2,011.00 4,625,300
デジタルアーツ 4,000 5,700.00 22,800,000
日鉄ソリューションズ 10,700 3,160.00 33,812,000
綜合警備保障 23,800 3,455.00 82,229,000
キューブシステム 4,900 1,054.00 5,164,600
いちご 70,800 292.00 20,673,600
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本駐車場開発
73,200 290.00 21,228,000
コア 3,300 1,422.00 4,692,600
カカクコム 47,900 2,057.00 98,530,300
アイロムグループ 2,300 2,404.00 5,529,200
セントケア・ホールディング 5,800 821.00 4,761,800
ルネサンス 5,100 861.00 4,391,100
ディップ 11,200 3,730.00 41,776,000
SBSホールディングス 5,600 2,900.00 16,240,000
デジタルホールディングス
5,000 1,212.00 6,060,000
新日本科学 6,800 2,218.00 15,082,400
ベネフィット・ワン 29,700 1,892.00 56,192,400
エムスリー 126,800 3,614.00 458,255,200
アウトソーシング 38,200 919.00 35,105,800
ウェルネット 7,700 593.00 4,566,100
ワールドホールディングス 2,900 2,733.00 7,925,700
ディー・エヌ・エー 27,400 1,750.00 47,950,000
博報堂DYホールディングス
81,900 1,282.00 104,995,800
ぐるなび 11,800 385.00 4,543,000
ジャパンベストレスキューシステム 5,600 850.00 4,760,000
ファンコミュニケーションズ 12,600 427.00 5,380,200
ライク 2,400 1,955.00 4,692,000
ビジネス・ブレークスルー 11,700 382.00 4,469,400
エスプール 18,400 898.00 16,523,200
WDBホールディングス 3,300 2,114.00 6,976,200
手間いらず 1,100 4,715.00 5,186,500
アドウェイズ 8,800 494.00 4,347,200
バリューコマース 4,800 1,802.00 8,649,600
インフォマート 66,600 383.00 25,507,800
サッポロホールディングス 20,200 3,425.00 69,185,000
アサヒグループホールディングス 142,100 4,168.00 592,272,800
キリンホールディングス 277,500 2,059.50 571,511,250
宝ホールディングス 42,000 1,052.00 44,184,000
オエノンホールディングス 18,400 272.00 5,004,800
養命酒製造 2,700 1,794.00 4,843,800
コカ・コーラ ボトラーズジャパン
48,200 1,444.00 69,600,800
ホールディングス
サントリー食品インターナショナル 43,300 4,555.00 197,231,500
ダイドーグループホールディングス 3,500 4,805.00 16,817,500
伊藤園 22,900 4,905.00 112,324,500
キーコーヒー 6,900 2,054.00 14,172,600
日清オイリオグループ 8,700 3,210.00 27,927,000
不二製油グループ本社 14,300 2,045.00 29,243,500
J-オイルミルズ 6,300 1,502.00 9,462,600
ローソン 16,400 4,920.00 80,688,000
サンエー 5,000 4,270.00 21,350,000
カワチ薬品 5,200 2,156.00 11,211,200
エービーシー・マート 9,600 7,130.00 68,448,000
ハードオフコーポレーション 2,800 1,328.00 3,718,400
高千穂交易 2,400 2,131.00 5,114,400
アスクル 15,900 1,609.00 25,583,100
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ゲオホールディングス
6,900 1,932.00 13,330,800
アダストリア 8,000 1,923.00 15,384,000
伊藤忠食品 1,500 4,905.00 7,357,500
くら寿司 7,700 3,115.00 23,985,500
キャンドゥ 2,300 2,163.00 4,974,900
エレマテック 5,900 1,512.00 8,920,800
パルグループホールディングス 6,500 2,197.00 14,280,500
エディオン 26,200 1,265.00 33,143,000
あらた
5,100 3,955.00 20,170,500
サーラコーポレーション 13,900 707.00 9,827,300
トーメンデバイス 1,000 5,540.00 5,540,000
ハローズ 3,000 2,913.00 8,739,000
JPホールディングス 18,500 284.00 5,254,000
フジオフードグループ本社 5,500 1,388.00 7,634,000
あみやき亭 1,700 2,889.00 4,911,300
東京エレクトロン デバイス 2,400 6,900.00 16,560,000
円谷フィールズホールディングス
5,700 2,570.00 14,649,000
双日 70,100 2,486.00 174,268,600
アルフレッサ ホールディングス 66,300 1,666.00 110,455,800
大黒天物産 2,400 5,050.00 12,120,000
ハニーズホールディングス 5,900 1,272.00 7,504,800
ファーマライズホールディングス 7,000 654.00 4,578,000
キッコーマン 40,700 7,290.00 296,703,000
味の素 150,500 4,367.00 657,233,500
ブルドックソース 2,900 1,729.00 5,014,100
キユーピー 33,000 2,438.00 80,454,000
ハウス食品グループ本社 18,800 2,754.00 51,775,200
カゴメ 28,600 3,055.00 87,373,000
アリアケジャパン 5,400 4,475.00 24,165,000
エバラ食品工業 1,700 3,005.00 5,108,500
ニチレイ 28,200 2,800.00 78,960,000
横浜冷凍 18,000 1,059.00 19,062,000
東洋水産 31,100 5,200.00 161,720,000
イートアンドホールディングス 2,600 2,267.00 5,894,200
ヨシムラ・フード・ホールディングス 10,000 568.00 5,680,000
日清食品ホールディングス 21,900 10,490.00 229,731,000
永谷園ホールディングス 3,000 2,001.00 6,003,000
一正蒲鉾 6,100 719.00 4,385,900
フジッコ 6,300 1,893.00 11,925,900
ロック・フィールド 7,500 1,496.00 11,220,000
日本たばこ産業 404,800 2,832.50 1,146,596,000
ケンコーマヨネーズ 4,200 1,485.00 6,237,000
わらべや日洋ホールディングス 4,500 1,878.00 8,451,000
なとり 3,900 2,025.00 7,897,500
ファーマフーズ 9,500 1,438.00 13,661,000
北の達人コーポレーション 26,400 267.00 7,048,800
ユーグレナ 39,600 987.00 39,085,200
紀文食品 5,400 950.00 5,130,000
ピックルスホールディングス 4,600 1,069.00 4,917,400
SREホールディングス 3,000 3,790.00 11,370,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ADワークスグループ
20,200 148.00 2,989,600
片倉工業 5,800 1,742.00 10,103,600
グンゼ 4,700 3,985.00 18,729,500
ヒューリック 143,500 1,093.00 156,845,500
アルペン 5,400 1,991.00 10,751,400
ラクーンホールディングス 6,200 1,075.00 6,665,000
クオールホールディングス 9,100 1,160.00 10,556,000
アルコニックス 8,700 1,299.00 11,301,300
神戸物産
51,100 3,630.00 185,493,000
ソリトンシステムズ 4,700 1,009.00 4,742,300
ジンズホールディングス 3,900 4,440.00 17,316,000
ビックカメラ 43,900 1,256.00 55,138,400
DCMホールディングス 40,300 1,166.00 46,989,800
ハイパー 4,500 533.00 2,398,500
MonotaRO 93,700 1,877.00 175,874,900
東京一番フーズ 8,200 485.00 3,977,000
あい ホールディングス
10,600 2,117.00 22,440,200
ディーブイエックス 4,700 1,013.00 4,761,100
アークランドサービスホールディング
5,400 2,210.00 11,934,000
ス
J.フロント リテイリング 82,100 1,135.00 93,183,500
ドトール・日レスホールディングス 11,700 1,692.00 19,796,400
マツキヨココカラ&カンパニー 40,100 5,990.00 240,199,000
ブロンコビリー 3,500 2,497.00 8,739,500
ZOZO 43,700 3,175.00 138,747,500
トレジャー・ファクトリー 700 2,433.00 1,703,100
物語コーポレーション 3,700 6,250.00 23,125,000
三越伊勢丹ホールディングス 111,200 1,311.00 145,783,200
東洋紡 27,000 1,003.00 27,081,000
ユニチカ 18,900 243.00 4,592,700
富士紡ホールディングス 2,500 3,355.00 8,387,500
日清紡ホールディングス 51,300 988.00 50,684,400
倉敷紡績 4,700 2,170.00 10,199,000
ダイワボウホールディングス 27,000 1,937.00 52,299,000
日東紡績 7,500 1,922.00 14,415,000
トヨタ紡織 26,300 1,782.00 46,866,600
マクニカホールディングス 16,200 3,385.00 54,837,000
Hamee 5,800 691.00 4,007,800
ラクト・ジャパン 2,500 2,099.00 5,247,500
ウエルシアホールディングス 34,300 3,005.00 103,071,500
クリエイトSDホールディングス 10,900 3,230.00 35,207,000
グリムス 2,700 1,908.00 5,151,600
バイタルケーエスケー・ホールディン
9,700 840.00 8,148,000
グス
八洲電機 5,300 1,007.00 5,337,100
メディアスホールディングス 6,900 700.00 4,830,000
レスターホールディングス 6,300 2,054.00 12,940,200
ジューテックホールディングス 4,500 1,125.00 5,062,500
丸善CHIホールディングス 12,700 324.00 4,114,800
OCHIホールディングス 3,900 1,206.00 4,703,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TOKAIホールディングス
32,600 856.00 27,905,600
ミサワ 8,000 613.00 4,904,000
ティーライフ 3,400 1,289.00 4,382,600
Cominix 6,600 725.00 4,785,000
三洋貿易 6,800 1,081.00 7,350,800
シュッピン 4,900 1,217.00 5,963,300
オイシックス・ラ・大地 8,900 1,960.00 17,444,000
ウイン・パートナーズ 5,000 974.00 4,870,000
ネクステージ
15,100 2,549.00 38,489,900
ジョイフル本田 21,300 1,851.00 39,426,300
鳥貴族ホールディングス 2,400 2,080.00 4,992,000
ホットランド 5,000 1,444.00 7,220,000
すかいらーくホールディングス 90,300 1,584.00 143,035,200
SFPホールディングス 3,600 1,732.00 6,235,200
綿半ホールディングス 5,100 1,313.00 6,696,300
日本毛織 18,200 975.00 17,745,000
ユナイテッド・スーパーマーケット・
21,500 1,128.00 24,252,000
ホールディングス
三栄建築設計 3,300 1,499.00 4,946,700
野村不動産ホールディングス 38,400 2,982.00 114,508,800
三重交通グループホールディングス 13,200 481.00 6,349,200
サムティ 9,800 2,157.00 21,138,600
ディア・ライフ 9,300 614.00 5,710,200
コーセーアールイー 7,200 767.00 5,522,400
地主 4,700 1,920.00 9,024,000
プレサンスコーポレーション 8,100 1,480.00 11,988,000
ハウスコム 4,000 1,058.00 4,232,000
JPMC 4,800 1,010.00 4,848,000
サンセイランディック 5,700 842.00 4,799,400
エストラスト 8,700 585.00 5,089,500
フージャースホールディングス 9,500 727.00 6,906,500
オープンハウスグループ 22,500 5,170.00 116,325,000
東急不動産ホールディングス 184,900 664.00 122,773,600
飯田グループホールディングス 53,900 2,047.00 110,333,300
ムゲンエステート 10,100 519.00 5,241,900
帝国繊維 7,000 1,626.00 11,382,000
日本コークス工業 56,500 86.00 4,859,000
ゴルフダイジェスト・オンライン 3,400 1,543.00 5,246,200
BEENOS 3,700 2,303.00 8,521,100
あさひ 5,500 1,347.00 7,408,500
日本調剤 4,500 1,174.00 5,283,000
コスモス薬品 7,500 13,670.00 102,525,000
シップヘルスケアホールディングス 23,700 2,634.00 62,425,800
ソフトクリエイトホールディングス 2,600 3,090.00 8,034,000
セブン&アイ・ホールディングス 227,700 5,585.00 1,271,704,500
クリエイト・レストランツ・ホール
49,700 911.00 45,276,700
ディングス
明治電機工業 4,700 1,032.00 4,850,400
ツルハホールディングス 16,200 9,140.00 148,068,000
サンマルクホールディングス 5,300 1,672.00 8,861,600
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フェリシモ
4,400 1,001.00 4,404,400
トリドールホールディングス 16,400 2,706.00 44,378,400
帝人 60,100 1,310.00 78,731,000
東レ 419,100 754.60 316,252,860
クラレ 99,400 1,098.00 109,141,200
旭化成 390,600 965.40 377,085,240
TOKYO BASE 14,000 256.00 3,584,000
稲葉製作所 3,800 1,369.00 5,202,200
宮地エンジニアリンググループ
1,800 3,350.00 6,030,000
トーカロ 17,700 1,187.00 21,009,900
アルファ 4,700 918.00 4,314,600
SUMCO 122,700 1,904.00 233,620,800
川田テクノロジーズ 1,500 3,305.00 4,957,500
RS Technologies 2,100 7,800.00 16,380,000
And Doホールディングス 5,600 825.00 4,620,000
シーアールイー 3,400 1,211.00 4,117,400
ケイアイスター不動産
3,000 4,535.00 13,605,000
グッドコムアセット 7,000 819.00 5,733,000
ジェイ・エス・ビー 1,500 3,785.00 5,677,500
ロードスターキャピタル 3,100 1,567.00 4,857,700
日本フエルト 11,500 405.00 4,657,500
イチカワ 3,500 1,308.00 4,578,000
芦森工業 4,100 1,135.00 4,653,500
アツギ 10,200 393.00 4,008,600
JMホールディングス 5,600 1,694.00 9,486,400
コメダホールディングス 16,200 2,457.00 39,803,400
アレンザホールディングス 5,100 985.00 5,023,500
バロックジャパンリミテッド 6,100 808.00 4,928,800
クスリのアオキホールディングス 6,600 8,210.00 54,186,000
FOOD & LIFE COMPA
37,900 2,666.00 101,041,400
NIES
アセンテック 9,400 449.00 4,220,600
セーレン 12,100 2,486.00 30,080,600
ソトー 5,800 827.00 4,796,600
東海染工 1,600 1,125.00 1,800,000
小松マテーレ 9,100 765.00 6,961,500
ワコールホールディングス 12,000 2,301.00 27,612,000
ホギメディカル 8,400 3,400.00 28,560,000
TSIホールディングス 22,400 434.00 9,721,600
マツオカコーポレーション 5,300 1,063.00 5,633,900
ワールド 8,000 1,235.00 9,880,000
TIS 70,400 3,540.00 249,216,000
グリー 33,600 686.00 23,049,600
コーエーテクモホールディングス 39,200 2,259.00 88,552,800
三菱総合研究所 3,100 4,730.00 14,663,000
AGS 6,400 670.00 4,288,000
ファインデックス 8,000 498.00 3,984,000
ブレインパッド 6,200 784.00 4,860,800
KLab 12,300 406.00 4,993,800
ポールトゥウィンホールディングス 10,700 811.00 8,677,700
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ネクソン
161,800 2,871.00 464,527,800
アイスタイル 20,000 553.00 11,060,000
エムアップホールディングス 7,700 1,256.00 9,671,200
エイチーム 6,400 769.00 4,921,600
エニグモ 8,900 606.00 5,393,400
コロプラ 24,300 635.00 15,430,500
ブロードリーフ 36,600 418.00 15,298,800
クロス・マーケティンググループ 5,600 693.00 3,880,800
デジタルハーツホールディングス
3,900 1,793.00 6,992,700
システム情報 5,500 860.00 4,730,000
メディアドゥ 2,500 1,713.00 4,282,500
じげん 18,300 364.00 6,661,200
ブイキューブ 7,500 745.00 5,587,500
サイバーリンクス 3,700 940.00 3,478,000
フィックスターズ 7,100 1,222.00 8,676,200
CARTA HOLDINGS 3,000 1,562.00 4,686,000
オプティム
5,400 1,041.00 5,621,400
セレス 4,800 870.00 4,176,000
SHIFT 4,600 24,810.00 114,126,000
特種東海製紙 3,100 2,765.00 8,571,500
ティーガイア 6,500 1,683.00 10,939,500
テクマトリックス 11,400 1,666.00 18,992,400
ガンホー・オンライン・エンターテイ
19,200 2,106.00 40,435,200
メント
GMOペイメントゲートウェイ 14,300 11,370.00 162,591,000
インターネットイニシアティブ 34,900 2,409.00 84,074,100
さくらインターネット 9,200 496.00 4,563,200
GMOグローバルサイン・ホールディ
1,900 3,740.00 7,106,000
ングス
SRAホールディングス 3,200 3,000.00 9,600,000
朝日ネット 8,300 562.00 4,664,600
eBASE 8,800 561.00 4,936,800
アバントグループ 7,900 1,346.00 10,633,400
アドソル日進 3,400 1,382.00 4,698,800
フリービット 4,500 992.00 4,464,000
コムチュア 8,300 2,494.00 20,700,200
サイバーコム 600 1,416.00 849,600
アステリア 6,100 716.00 4,367,600
アイル 3,500 1,827.00 6,394,500
王子ホールディングス 260,600 534.00 139,160,400
日本製紙 32,600 952.00 31,035,200
三菱製紙 8,100 280.00 2,268,000
北越コーポレーション 39,500 770.00 30,415,000
大王製紙 27,600 1,042.00 28,759,200
阿波製紙 14,800 300.00 4,440,000
マークラインズ 3,400 2,511.00 8,537,400
メディカル・データ・ビジョン 9,300 914.00 8,500,200
gumi 10,200 712.00 7,262,400
テラスカイ 2,700 2,571.00 6,941,700
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
デジタル・インフォメーション・テク
3,300 1,889.00 6,233,700
ノロジー
PR TIMES 2,100 2,396.00 5,031,600
ラクス 29,600 1,589.00 47,034,400
ランドコンピュータ 5,500 904.00 4,972,000
ダブルスタンダード 2,500 2,045.00 5,112,500
オープンドア 4,400 1,718.00 7,559,200
アカツキ 3,000 2,167.00 6,501,000
Ubicomホールディングス 2,300 2,038.00 4,687,400
カナミックネットワーク 9,000 569.00 5,121,000
ノムラシステムコーポレーション 39,000 118.00 4,602,000
レンゴー 57,000 908.00 51,756,000
トーモク 3,600 1,598.00 5,752,800
ザ・パック 4,600 2,388.00 10,984,800
チェンジ 15,300 2,347.00 35,909,100
シンクロ・フード 200 417.00 83,400
オークネット 3,300 1,787.00 5,897,100
キャピタル・アセット・プランニング 7,600 573.00 4,354,800
マクロミル 14,200 1,039.00 14,753,800
ビーグリー 3,500 1,184.00 4,144,000
オロ 3,100 1,783.00 5,527,300
ユーザーローカル 3,100 1,378.00 4,271,800
マネーフォワード 15,100 4,120.00 62,212,000
昭和電工 60,400 2,131.00 128,712,400
住友化学 464,000 472.00 219,008,000
住友精化 2,600 4,140.00 10,764,000
日産化学 29,700 6,190.00 183,843,000
ラサ工業 2,400 1,895.00 4,548,000
クレハ 5,300 8,200.00 43,460,000
多木化学 2,400 4,690.00 11,256,000
テイカ 4,200 1,181.00 4,960,200
石原産業 11,300 1,061.00 11,989,300
片倉コープアグリ 3,900 1,532.00 5,974,800
日本曹達 6,700 4,235.00 28,374,500
東ソー 83,500 1,588.00 132,598,000
トクヤマ 20,200 1,838.00 37,127,600
セントラル硝子 10,000 3,045.00 30,450,000
東亞合成 32,200 1,113.00 35,838,600
大阪ソーダ 3,700 3,995.00 14,781,500
関東電化工業 12,100 928.00 11,228,800
デンカ 22,700 3,080.00 69,916,000
イビデン 36,200 4,835.00 175,027,000
信越化学工業 107,000 16,920.00 1,810,440,000
日本カーバイド工業 3,500 1,259.00 4,406,500
電算システムホールディングス 3,000 2,168.00 6,504,000
堺化学工業 4,800 1,790.00 8,592,000
第一稀元素化学工業 5,700 1,044.00 5,950,800
エア・ウォーター 59,000 1,527.00 90,093,000
日本酸素ホールディングス 60,700 2,014.00 122,249,800
日本化学工業 2,600 1,749.00 4,547,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本パーカライジング
31,000 946.00 29,326,000
高圧ガス工業 9,100 654.00 5,951,400
四国化成工業 7,400 1,305.00 9,657,000
ステラ ケミファ 3,700 2,501.00 9,253,700
保土谷化学工業 1,800 2,855.00 5,139,000
日本触媒 9,500 5,300.00 50,350,000
大日精化工業 4,300 1,695.00 7,288,500
カネカ 14,300 3,295.00 47,118,500
協和キリン
75,700 3,040.00 230,128,000
三菱瓦斯化学 46,700 1,860.00 86,862,000
三井化学 52,600 3,065.00 161,219,000
JSR 58,400 2,731.00 159,490,400
東京応化工業 10,900 6,450.00 70,305,000
大阪有機化学工業 4,700 1,961.00 9,216,700
三菱ケミカルグループ 422,100 695.70 293,654,970
KHネオケム 10,400 2,653.00 27,591,200
ダイセル
92,000 977.00 89,884,000
住友ベークライト 9,300 4,035.00 37,525,500
積水化学工業 129,900 1,892.00 245,770,800
日本ゼオン 37,500 1,326.00 49,725,000
アイカ工業 15,800 3,215.00 50,797,000
UBE 32,200 1,946.00 62,661,200
積水樹脂 9,100 1,773.00 16,134,300
タキロンシーアイ 13,700 506.00 6,932,200
旭有機材 4,200 2,718.00 11,415,600
ニチバン 3,900 1,794.00 6,996,600
リケンテクノス 13,500 481.00 6,493,500
大倉工業 2,900 1,980.00 5,742,000
積水化成品工業 12,500 391.00 4,887,500
群栄化学工業 2,000 2,332.00 4,664,000
ダイキョーニシカワ 13,800 560.00 7,728,000
森六ホールディングス 3,200 1,699.00 5,436,800
恵和 2,000 3,150.00 6,300,000
日本化薬 47,800 1,168.00 55,830,400
カーリットホールディングス 7,200 772.00 5,558,400
CLホールディングス 5,700 786.00 4,480,200
プレステージ・インターナショナル 27,000 691.00 18,657,000
プロトコーポレーション 7,800 1,221.00 9,523,800
アミューズ 3,500 1,725.00 6,037,500
野村総合研究所 128,500 3,115.00 400,277,500
ドリームインキュベータ 2,100 2,225.00 4,672,500
サイバネットシステム 5,200 902.00 4,690,400
クイック 4,900 1,993.00 9,765,700
TAC 22,800 209.00 4,765,200
CEホールディングス 9,700 547.00 5,305,900
電通グループ 67,300 4,105.00 276,266,500
インテージホールディングス 8,500 1,392.00 11,832,000
ぴあ 2,200 3,080.00 6,776,000
イオンファンタジー 2,800 2,735.00 7,658,000
ソースネクスト 31,800 276.00 8,776,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
シーティーエス
7,100 848.00 6,020,800
インフォコム 8,100 1,966.00 15,924,600
メディカルシステムネットワーク 11,800 402.00 4,743,600
日本精化 3,600 2,279.00 8,204,400
扶桑化学工業 5,800 3,475.00 20,155,000
トリケミカル研究所 8,300 2,065.00 17,139,500
シンプレクス・ホールディングス 10,500 2,100.00 22,050,000
HEROZ 4,400 971.00 4,272,400
ラクスル
8,800 3,300.00 29,040,000
メルカリ 28,200 2,668.00 75,237,600
IPS 2,000 2,769.00 5,538,000
FIG 12,000 419.00 5,028,000
ADEKA 21,800 2,178.00 47,480,400
日油 19,300 5,410.00 104,413,000
ミヨシ油脂 3,300 984.00 3,247,200
新日本理化 5,800 242.00 1,403,600
ハリマ化成グループ
5,800 825.00 4,785,000
イーソル 7,600 813.00 6,178,800
アルテリア・ネットワークス 5,800 1,234.00 7,157,200
ウイングアーク1st 6,400 2,100.00 13,440,000
サーバーワークス 1,900 2,440.00 4,636,000
トビラシステムズ 4,900 852.00 4,174,800
Sansan 23,400 1,457.00 34,093,800
ギフティ 6,700 2,110.00 14,137,000
花王 152,300 5,301.00 807,342,300
第一工業製薬 2,600 1,869.00 4,859,400
石原ケミカル 3,900 1,230.00 4,797,000
日華化学 5,500 864.00 4,752,000
三洋化成工業 3,800 4,030.00 15,314,000
ベース 2,100 3,420.00 7,182,000
JMDC 10,300 4,325.00 44,547,500
武田薬品工業 554,200 4,072.00 2,256,702,400
アステラス製薬 600,200 2,071.50 1,243,314,300
住友ファーマ 46,500 1,009.00 46,918,500
塩野義製薬 80,000 6,675.00 534,000,000
わかもと製薬 5,400 223.00 1,204,200
日本新薬 14,800 7,470.00 110,556,000
中外製薬 196,000 3,452.00 676,592,000
科研製薬 10,700 3,885.00 41,569,500
エーザイ 76,200 9,038.00 688,695,600
理研ビタミン 5,300 1,783.00 9,449,900
ロート製薬 30,300 4,485.00 135,895,500
小野薬品工業 120,800 3,357.00 405,525,600
久光製薬 13,900 3,785.00 52,611,500
有機合成薬品工業 15,800 288.00 4,550,400
持田製薬 7,500 3,400.00 25,500,000
参天製薬 121,600 1,098.00 133,516,800
扶桑薬品工業 2,400 1,998.00 4,795,200
ツムラ 19,700 2,960.00 58,312,000
テルモ 195,100 3,785.00 738,453,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
H.U.グループホールディングス
18,800 2,744.00 51,587,200
キッセイ薬品工業 9,700 2,518.00 24,424,600
生化学工業 11,900 927.00 11,031,300
栄研化学 10,200 1,785.00 18,207,000
鳥居薬品 3,400 2,856.00 9,710,400
JCRファーマ 21,200 1,707.00 36,188,400
東和薬品 9,600 2,095.00 20,112,000
富士製薬工業 4,500 980.00 4,410,000
ゼリア新薬工業
8,700 2,256.00 19,627,200
第一三共 545,600 4,317.00 2,355,355,200
キョーリン製薬ホールディングス 13,600 1,719.00 23,378,400
大幸薬品 11,400 420.00 4,788,000
ダイト 4,700 2,473.00 11,623,100
大塚ホールディングス 143,300 4,450.00 637,685,000
大正製薬ホールディングス 13,900 5,730.00 79,647,000
ペプチドリーム 30,400 1,578.00 47,971,200
大日本塗料
7,600 754.00 5,730,400
日本ペイントホールディングス 276,800 1,075.00 297,560,000
関西ペイント 57,300 1,665.00 95,404,500
中国塗料 11,600 979.00 11,356,400
藤倉化成 12,300 407.00 5,006,100
太陽ホールディングス 9,500 2,344.00 22,268,000
DIC 24,400 2,402.00 58,608,800
サカタインクス 13,900 1,089.00 15,137,100
東洋インキSCホールディングス 12,200 1,871.00 22,826,200
T&K TOKA 5,600 1,089.00 6,098,400
アルプス技研 5,600 2,069.00 11,586,400
日本空調サービス 6,900 693.00 4,781,700
オリエンタルランド 67,900 18,540.00 1,258,866,000
フォーカスシステムズ 4,800 976.00 4,684,800
ダスキン 14,300 2,958.00 42,299,400
パーク24 47,900 2,122.00 101,643,800
明光ネットワークジャパン 8,400 618.00 5,191,200
ファルコホールディングス 2,900 1,717.00 4,979,300
クレスコ 4,800 1,722.00 8,265,600
フジ・メディア・ホールディングス 60,200 1,054.00 63,450,800
秀英予備校 11,100 432.00 4,795,200
ラウンドワン 53,700 495.00 26,581,500
リゾートトラスト 25,300 2,313.00 58,518,900
オービック 20,900 19,880.00 415,492,000
ジャストシステム 9,000 2,864.00 25,776,000
TDCソフト 5,300 1,469.00 7,785,700
Zホールディングス 891,300 340.60 303,576,780
ビー・エム・エル 8,000 3,360.00 26,880,000
トレンドマイクロ 36,200 6,180.00 223,716,000
りらいあコミュニケーションズ 10,600 994.00 10,536,400
IDホールディングス 5,300 896.00 4,748,800
リソー教育 29,200 348.00 10,161,600
日本オラクル 12,000 7,890.00 94,680,000
早稲田アカデミー 4,300 1,098.00 4,721,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アルファシステムズ
2,000 3,970.00 7,940,000
フューチャー 15,600 1,618.00 25,240,800
CAC Holdings 3,800 1,459.00 5,544,200
SBテクノロジー 2,700 1,893.00 5,111,100
トーセ 6,200 738.00 4,575,600
ユー・エス・エス 66,000 2,148.00 141,768,000
オービックビジネスコンサルタント 12,300 4,235.00 52,090,500
伊藤忠テクノソリューションズ 33,600 3,085.00 103,656,000
アイティフォー
8,200 833.00 6,830,600
東京個別指導学院 9,300 526.00 4,891,800
東計電算 900 5,510.00 4,959,000
サイバーエージェント 153,600 1,126.00 172,953,600
楽天グループ 296,900 582.00 172,795,800
エックスネット 4,800 995.00 4,776,000
クリーク・アンド・リバー社 3,800 2,005.00 7,619,000
モーニングスター 10,700 459.00 4,911,300
テー・オー・ダブリュー
15,700 294.00 4,615,800
大塚商会 35,500 4,190.00 148,745,000
サイボウズ 8,600 2,326.00 20,003,600
山田コンサルティンググループ 4,200 1,126.00 4,729,200
セントラルスポーツ 2,400 2,354.00 5,649,600
電通国際情報サービス 7,600 3,980.00 30,248,000
ACCESS 7,400 842.00 6,230,800
デジタルガレージ 11,100 4,085.00 45,343,500
イーエムシステムズ 10,400 799.00 8,309,600
ウェザーニューズ 2,200 7,040.00 15,488,000
CIJ 6,000 904.00 5,424,000
日本エンタープライズ 30,300 132.00 3,999,600
WOWOW 4,000 1,204.00 4,816,000
スカラ 6,600 728.00 4,804,800
フルキャストホールディングス 6,100 2,859.00 17,439,900
エン・ジャパン 11,600 2,254.00 26,146,400
あすか製薬ホールディングス 6,500 1,240.00 8,060,000
サワイグループホールディングス 14,300 4,065.00 58,129,500
富士フイルムホールディングス 120,200 6,822.00 820,004,400
コニカミノルタ 140,900 529.00 74,536,100
資生堂 130,800 6,074.00 794,479,200
ライオン 75,100 1,482.00 111,298,200
高砂香料工業 4,200 2,591.00 10,882,200
マンダム 13,500 1,407.00 18,994,500
ミルボン 9,300 5,560.00 51,708,000
ファンケル 27,400 2,458.00 67,349,200
コーセー 12,700 13,980.00 177,546,000
コタ 5,200 1,674.00 8,704,800
シーボン 2,900 1,580.00 4,582,000
ポーラ・オルビスホールディングス 32,100 1,817.00 58,325,700
ノエビアホールディングス 5,600 5,780.00 32,368,000
アジュバンホールディングス 5,000 940.00 4,700,000
新日本製薬 3,600 1,332.00 4,795,200
エステー 4,800 1,509.00 7,243,200
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アグロ カネショウ
3,600 1,674.00 6,026,400
コニシ 10,500 1,640.00 17,220,000
長谷川香料 13,000 2,963.00 38,519,000
星光PMC 8,900 528.00 4,699,200
小林製薬 19,200 8,340.00 160,128,000
荒川化学工業 5,300 983.00 5,209,900
メック 5,200 2,252.00 11,710,400
日本高純度化学 2,100 2,487.00 5,222,700
タカラバイオ
16,900 1,712.00 28,932,800
JCU 7,100 3,280.00 23,288,000
新田ゼラチン 500 906.00 453,000
OATアグリオ 2,800 1,570.00 4,396,000
デクセリアルズ 18,100 2,751.00 49,793,100
アース製薬 5,700 5,130.00 29,241,000
北興化学工業 6,300 824.00 5,191,200
大成ラミック 2,000 2,960.00 5,920,000
クミアイ化学工業
24,900 914.00 22,758,600
日本農薬 11,500 710.00 8,165,000
ニチレキ 7,400 1,249.00 9,242,600
ユシロ化学工業 6,000 781.00 4,686,000
富士石油 15,800 256.00 4,044,800
MORESCO 900 1,132.00 1,018,800
出光興産 69,600 3,035.00 211,236,000
ENEOSホールディングス 1,131,500 444.80 503,291,200
コスモエネルギーホールディングス 23,800 3,570.00 84,966,000
テスホールディングス 6,600 1,017.00 6,712,200
インフロニア・ホールディングス 64,200 1,009.00 64,777,800
横浜ゴム 35,600 2,114.00 75,258,400
TOYO TIRE 36,000 1,546.00 55,656,000
ブリヂストン 200,000 4,839.00 967,800,000
住友ゴム工業 61,400 1,176.00 72,206,400
藤倉コンポジット 2,600 825.00 2,145,000
オカモト 3,500 3,735.00 13,072,500
アキレス 4,100 1,258.00 5,157,800
フコク 4,800 1,065.00 5,112,000
ニッタ 6,400 2,881.00 18,438,400
住友理工 12,100 597.00 7,223,700
三ツ星ベルト 9,100 3,425.00 31,167,500
バンドー化学 9,900 974.00 9,642,600
AGC 63,700 4,510.00 287,287,000
日本板硝子 31,900 602.00 19,203,800
有沢製作所 10,200 1,293.00 13,188,600
日本電気硝子 25,600 2,465.00 63,104,000
オハラ 3,900 1,056.00 4,118,400
住友大阪セメント 8,800 3,110.00 27,368,000
太平洋セメント 39,900 2,029.00 80,957,100
日本ヒューム 7,800 649.00 5,062,200
日本コンクリート工業 20,300 220.00 4,466,000
三谷セキサン 2,600 3,775.00 9,815,000
アジアパイルホールディングス 9,800 526.00 5,154,800
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東海カーボン
52,500 1,096.00 57,540,000
日本カーボン 3,600 4,325.00 15,570,000
東洋炭素 3,900 3,810.00 14,859,000
ノリタケカンパニーリミテド 3,100 3,975.00 12,322,500
TOTO 41,300 4,585.00 189,360,500
日本碍子 74,100 1,710.00 126,711,000
日本特殊陶業 47,700 2,513.00 119,870,100
MARUWA 2,300 16,150.00 37,145,000
品川リフラクトリーズ
1,800 3,770.00 6,786,000
黒崎播磨 1,300 4,835.00 6,285,500
ヨータイ 4,200 1,385.00 5,817,000
ニッカトー 5,200 464.00 2,412,800
フジミインコーポレーテッド 5,000 6,560.00 32,800,000
クニミネ工業 3,100 822.00 2,548,200
ニチアス 15,800 2,366.00 37,382,800
日本製鉄 288,500 2,198.00 634,123,000
神戸製鋼所
129,600 624.00 80,870,400
中山製鋼所 13,300 750.00 9,975,000
合同製鐵 3,200 2,025.00 6,480,000
JFEホールディングス 172,200 1,535.00 264,327,000
東京製鐵 18,100 1,204.00 21,792,400
共英製鋼 7,300 1,234.00 9,008,200
大和工業 10,600 4,495.00 47,647,000
東京鐵鋼 3,400 1,373.00 4,668,200
大阪製鐵 4,400 1,052.00 4,628,800
淀川製鋼所 7,300 2,496.00 18,220,800
丸一鋼管 19,600 2,745.00 53,802,000
大同特殊鋼 8,100 4,290.00 34,749,000
日本高周波鋼業 15,200 312.00 4,742,400
日本冶金工業 4,700 4,150.00 19,505,000
山陽特殊製鋼 6,400 2,129.00 13,625,600
愛知製鋼 3,700 2,122.00 7,851,400
大平洋金属 4,600 1,910.00 8,786,000
新日本電工 41,200 365.00 15,038,000
栗本鐵工所 3,100 1,750.00 5,425,000
日本製鋼所 17,400 2,723.00 47,380,200
三菱製鋼 5,000 990.00 4,950,000
日亜鋼業 18,500 243.00 4,495,500
日本精線 1,200 4,220.00 5,064,000
エンビプロ・ホールディングス 300 724.00 217,200
大紀アルミニウム工業所 9,200 1,239.00 11,398,800
日本軽金属ホールディングス 17,400 1,497.00 26,047,800
三井金属鉱業 18,700 3,075.00 57,502,500
東邦亜鉛 3,800 2,066.00 7,850,800
三菱マテリアル 43,000 2,085.00 89,655,000
住友金属鉱山 74,700 4,588.00 342,723,600
DOWAホールディングス 14,500 4,210.00 61,045,000
古河機械金属 9,400 1,301.00 12,229,400
大阪チタニウムテクノロジーズ 9,500 4,075.00 38,712,500
東邦チタニウム 11,700 3,015.00 35,275,500
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UACJ 9,000 2,156.00 19,404,000
CKサンエツ 1,600 3,980.00 6,368,000
古河電気工業 21,500 2,600.00 55,900,000
住友電気工業 222,500 1,537.50 342,093,750
フジクラ 69,100 1,063.00 73,453,300
昭和電線ホールディングス 7,200 1,751.00 12,607,200
東京特殊電線 1,200 5,630.00 6,756,000
タツタ電線 13,200 419.00 5,530,800
平河ヒューテック
4,300 1,117.00 4,803,100
いよぎんホールディングス 73,200 712.00 52,118,400
しずおかフィナンシャルグループ 139,000 1,011.00 140,529,000
ちゅうぎんフィナンシャルグループ 51,800 964.00 49,935,200
リョービ 6,900 1,202.00 8,293,800
アーレスティ 7,800 459.00 3,580,200
アサヒホールディングス 26,100 1,959.00 51,129,900
東洋製罐グループホールディングス 42,600 1,606.00 68,415,600
ホッカンホールディングス
3,700 1,332.00 4,928,400
コロナ 5,700 867.00 4,941,900
横河ブリッジホールディングス 8,500 1,865.00 15,852,500
三和ホールディングス 59,300 1,223.00 72,523,900
文化シヤッター 18,500 1,087.00 20,109,500
三協立山 8,800 535.00 4,708,000
アルインコ 5,000 994.00 4,970,000
LIXIL 93,900 2,019.00 189,584,100
日本フイルコン 9,800 450.00 4,410,000
ノーリツ 9,500 1,474.00 14,003,000
長府製作所 6,500 1,942.00 12,623,000
リンナイ 11,700 9,730.00 113,841,000
ユニプレス 11,200 779.00 8,724,800
ダイニチ工業 7,200 656.00 4,723,200
日東精工 9,300 505.00 4,696,500
三洋工業 2,900 1,755.00 5,089,500
岡部 10,400 711.00 7,394,400
ジーテクト 7,200 1,450.00 10,440,000
東プレ 11,400 1,159.00 13,212,600
高周波熱錬 10,500 677.00 7,108,500
東京製綱 5,400 827.00 4,465,800
サンコール 2,500 628.00 1,570,000
モリテックスチール 7,200 224.00 1,612,800
パイオラックス 8,900 1,669.00 14,854,100
エイチワン 7,900 623.00 4,921,700
日本発条 57,000 854.00 48,678,000
三浦工業 26,300 3,070.00 80,741,000
タクマ 19,400 1,244.00 24,133,600
テクノプロ・ホールディングス 43,000 3,495.00 150,285,000
インターワークス 12,900 363.00 4,682,700
アイ・アールジャパンホールディング
3,300 1,776.00 5,860,800
ス
KeePer技研 4,600 3,805.00 17,503,000
三機サービス 4,800 900.00 4,320,000
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イー・ガーディアン
2,400 2,626.00 6,302,400
リブセンス 1,800 283.00 509,400
ジャパンマテリアル 19,600 2,278.00 44,648,800
ベクトル 10,100 1,292.00 13,049,200
ウチヤマホールディングス 15,900 269.00 4,277,100
チャーム・ケア・コーポレーション 5,300 1,176.00 6,232,800
キャリアリンク 2,400 2,969.00 7,125,600
IBJ 5,000 857.00 4,285,000
アサンテ
3,200 1,582.00 5,062,400
バリューHR 5,600 1,566.00 8,769,600
M&Aキャピタルパートナーズ 5,900 4,530.00 26,727,000
ライドオンエクスプレスホールディン
4,700 1,075.00 5,052,500
グス
シグマクシス・ホールディングス 9,700 1,367.00 13,259,900
ウィルグループ 5,300 1,195.00 6,333,500
メドピア 5,000 1,501.00 7,505,000
リクルートホールディングス 475,200 4,091.00 1,944,043,200
エラン 8,500 933.00 7,930,500
ツガミ 14,000 1,188.00 16,632,000
オークマ 6,300 4,875.00 30,712,500
芝浦機械 7,000 2,558.00 17,906,000
アマダ 100,600 1,050.00 105,630,000
アイダエンジニアリング 13,000 801.00 10,413,000
TAKISAWA 4,000 1,070.00 4,280,000
FUJI 27,400 1,978.00 54,197,200
牧野フライス製作所 7,000 4,485.00 31,395,000
オーエスジー 30,100 1,873.00 56,377,300
ダイジェット工業 5,300 822.00 4,356,600
旭ダイヤモンド工業 18,200 683.00 12,430,600
DMG森精機 38,200 1,788.00 68,301,600
ソディック 17,400 726.00 12,632,400
ディスコ 10,100 39,150.00 395,415,000
日東工器 3,100 1,505.00 4,665,500
日進工具 5,300 1,047.00 5,549,100
パンチ工業 10,500 404.00 4,242,000
日本郵政 841,300 1,099.00 924,588,700
ベルシステム24ホールディングス 8,600 1,354.00 11,644,400
鎌倉新書 7,300 930.00 6,789,000
SMN 8,300 474.00 3,934,200
エアトリ 4,100 2,372.00 9,725,200
アトラエ 5,000 1,265.00 6,325,000
ストライク 3,200 4,290.00 13,728,000
ソラスト 17,700 716.00 12,673,200
インソース 8,000 2,925.00 23,400,000
豊田自動織機 45,700 7,370.00 336,809,000
東洋機械金属 7,200 543.00 3,909,600
エンシュウ 5,600 667.00 3,735,200
島精機製作所 10,000 1,917.00 19,170,000
オプトラン 9,300 2,374.00 22,078,200
NCホールディングス 2,200 2,004.00 4,408,800
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イワキ
4,200 1,224.00 5,140,800
フリュー 6,600 1,140.00 7,524,000
ヤマシンフィルタ 15,000 473.00 7,095,000
日阪製作所 6,100 818.00 4,989,800
やまびこ 10,300 1,128.00 11,618,400
野村マイクロ・サイエンス 2,100 4,475.00 9,397,500
平田機工 3,000 5,510.00 16,530,000
ペガサスミシン製造 7,000 860.00 6,020,000
マルマエ
3,000 1,578.00 4,734,000
タツモ 3,500 1,654.00 5,789,000
ナブテスコ 39,600 3,315.00 131,274,000
三井海洋開発 7,900 1,346.00 10,633,400
レオン自動機 6,600 1,080.00 7,128,000
SMC 20,500 58,320.00 1,195,560,000
ホソカワミクロン 4,800 2,732.00 13,113,600
ユニオンツール 2,800 3,300.00 9,240,000
オイレス工業
8,800 1,463.00 12,874,400
日精エー・エス・ビー機械 2,900 4,480.00 12,992,000
サトーホールディングス 9,000 1,912.00 17,208,000
技研製作所 6,600 3,015.00 19,899,000
日本エアーテック 4,300 1,193.00 5,129,900
カワタ 4,900 820.00 4,018,000
日精樹脂工業 5,000 948.00 4,740,000
小松製作所 295,500 3,014.00 890,637,000
住友重機械工業 37,300 2,794.00 104,216,200
日立建機 25,100 3,025.00 75,927,500
日工 9,300 607.00 5,645,100
巴工業 2,700 2,393.00 6,461,100
井関農機 5,900 1,215.00 7,168,500
TOWA 6,400 1,791.00 11,462,400
北川鉄工所 3,800 1,167.00 4,434,600
シンニッタン 14,800 218.00 3,226,400
ローツェ 3,300 7,610.00 25,113,000
タカキタ 9,600 444.00 4,262,400
クボタ 333,700 1,900.50 634,196,850
荏原実業 3,100 2,295.00 7,114,500
三菱化工機 2,300 2,037.00 4,685,100
月島機械 8,500 962.00 8,177,000
帝国電機製作所 4,800 2,252.00 10,809,600
新東工業 12,700 653.00 8,293,100
澁谷工業 5,900 2,357.00 13,906,300
アイチコーポレーション 8,900 776.00 6,906,400
小森コーポレーション 14,600 813.00 11,869,800
鶴見製作所 4,800 2,008.00 9,638,400
荏原製作所 25,800 4,895.00 126,291,000
石井鐵工所 1,700 2,409.00 4,095,300
酉島製作所 5,400 1,439.00 7,770,600
北越工業 6,300 1,266.00 7,975,800
ダイキン工業 75,300 20,705.00 1,559,086,500
オルガノ 8,700 3,035.00 26,404,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
トーヨーカネツ
2,400 2,504.00 6,009,600
栗田工業 35,300 5,650.00 199,445,000
椿本チエイン 8,900 2,974.00 26,468,600
大同工業 3,900 732.00 2,854,800
日機装 15,600 990.00 15,444,000
木村化工機 6,700 699.00 4,683,300
レイズネクスト 8,900 1,248.00 11,107,200
アネスト岩田 10,700 871.00 9,319,700
ダイフク
32,500 6,450.00 209,625,000
サムコ 2,100 3,700.00 7,770,000
加藤製作所 6,000 712.00 4,272,000
タダノ 33,300 940.00 31,302,000
フジテック 23,100 3,140.00 72,534,000
CKD 17,400 1,947.00 33,877,800
キトー 5,400 2,719.00 14,682,600
平和 21,000 2,446.00 51,366,000
理想科学工業
5,600 2,032.00 11,379,200
SANKYO 12,400 5,310.00 65,844,000
日本金銭機械 6,900 1,060.00 7,314,000
マースグループホールディングス 3,700 2,260.00 8,362,000
フクシマガリレイ 4,600 4,090.00 18,814,000
ダイコク電機 3,500 1,968.00 6,888,000
竹内製作所 11,400 2,944.00 33,561,600
アマノ 17,900 2,418.00 43,282,200
JUKI 9,800 670.00 6,566,000
ジャノメ 7,600 588.00 4,468,800
ブラザー工業 84,300 2,030.00 171,129,000
マックス 7,800 1,932.00 15,069,600
モリタホールディングス 11,000 1,130.00 12,430,000
グローリー 16,300 2,126.00 34,653,800
新晃工業 6,400 1,418.00 9,075,200
大和冷機工業 9,700 1,119.00 10,854,300
セガサミーホールディングス 50,700 1,884.00 95,518,800
リケン 2,500 2,234.00 5,585,000
TPR 7,400 1,207.00 8,931,800
ツバキ・ナカシマ 15,500 1,012.00 15,686,000
ホシザキ 40,600 4,500.00 182,700,000
大豊工業 6,700 646.00 4,328,200
日本精工 115,900 707.00 81,941,300
NTN 124,300 274.00 34,058,200
ジェイテクト 56,100 934.00 52,397,400
不二越 4,700 3,665.00 17,225,500
ミネベアミツミ 109,700 2,118.00 232,344,600
日本トムソン 15,400 549.00 8,454,600
THK 36,400 2,581.00 93,948,400
ユーシン精機 7,100 668.00 4,742,800
前澤給装工業 5,300 939.00 4,976,700
イーグル工業 7,000 1,055.00 7,385,000
日本ピラー工業 5,800 2,755.00 15,979,000
キッツ 23,200 801.00 18,583,200
178/471
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日立製作所
316,700 6,890.00 2,182,063,000
東芝 121,400 4,365.00 529,911,000
三菱電機 651,800 1,331.00 867,545,800
富士電機 38,300 5,250.00 201,075,000
東洋電機製造 5,300 846.00 4,483,800
安川電機 74,700 4,280.00 319,716,000
シンフォニア テクノロジー 7,000 1,452.00 10,164,000
明電舎 9,600 1,920.00 18,432,000
オリジン
1,600 1,220.00 1,952,000
山洋電気 2,700 5,730.00 15,471,000
デンヨー 4,800 1,480.00 7,104,000
PHCホールディングス 8,800 1,481.00 13,032,800
ベイカレント・コンサルティング 50,800 4,520.00 229,616,000
Orchestra Holding
1,900 1,804.00 3,427,600
s
アイモバイル 4,000 1,128.00 4,512,000
ジャパンエレベーターサービスホール
22,800 1,594.00 36,343,200
ディングス
GAMEWITH 10,800 335.00 3,618,000
ウェルビー 5,700 716.00 4,081,200
ミダックホールディングス 3,900 2,567.00 10,011,300
キュービーネットホールディングス 3,600 1,319.00 4,748,400
RPAホールディングス 17,300 267.00 4,619,100
三櫻工業 9,500 619.00 5,880,500
マキタ 78,500 3,145.00 246,882,500
東芝テック 9,400 3,485.00 32,759,000
芝浦メカトロニクス 1,200 10,410.00 12,492,000
マブチモーター 15,700 3,865.00 60,680,500
日本電産 153,200 7,359.00 1,127,398,800
トレックス・セミコンダクター 3,000 2,702.00 8,106,000
東光高岳 3,800 1,793.00 6,813,400
ダブル・スコープ 20,600 1,439.00 29,643,400
ダイヘン 5,700 3,925.00 22,372,500
ヤーマン 12,300 1,341.00 16,494,300
JVCケンウッド 57,400 387.00 22,213,800
I-PEX 3,600 1,228.00 4,420,800
日新電機 15,100 1,266.00 19,116,600
大崎電気工業 15,000 535.00 8,025,000
オムロン 57,800 6,417.00 370,902,600
日東工業 8,500 2,312.00 19,652,000
IDEC 9,300 3,090.00 28,737,000
不二電機工業 4,100 1,116.00 4,575,600
ジーエス・ユアサ コーポレーション 20,700 2,052.00 42,476,400
サクサホールディングス 3,800 1,235.00 4,693,000
メルコホールディングス 1,700 3,010.00 5,117,000
日本電気 89,200 4,645.00 414,334,000
富士通 62,800 17,460.00 1,096,488,000
沖電気工業 28,500 705.00 20,092,500
岩崎通信機 6,000 782.00 4,692,000
電気興業 3,000 2,017.00 6,051,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
サンケン電気
5,900 6,610.00 38,999,000
アイホン 3,800 1,830.00 6,954,000
ルネサスエレクトロニクス 411,300 1,218.00 500,963,400
セイコーエプソン 84,000 1,985.00 166,740,000
ワコム 50,000 602.00 30,100,000
アルバック 15,000 5,830.00 87,450,000
EIZO 4,600 3,340.00 15,364,000
ジャパンディスプレイ 242,200 41.00 9,930,200
日本信号
14,400 1,010.00 14,544,000
京三製作所 13,200 402.00 5,306,400
能美防災 8,500 1,552.00 13,192,000
ホーチキ 4,700 1,387.00 6,518,900
星和電機 10,400 445.00 4,628,000
エレコム 15,100 1,353.00 20,430,300
パナソニック ホールディングス 745,000 1,189.50 886,177,500
シャープ 75,900 956.00 72,560,400
アンリツ
44,400 1,351.00 59,984,400
富士通ゼネラル 17,900 3,080.00 55,132,000
ソニーグループ 441,700 10,350.00 4,571,595,000
TDK 99,900 4,535.00 453,046,500
帝国通信工業 3,200 1,363.00 4,361,600
タムラ製作所 27,100 751.00 20,352,100
アルプスアルパイン 56,300 1,239.00 69,755,700
池上通信機 8,000 531.00 4,248,000
日本電波工業 7,600 1,719.00 13,064,400
メイコー 6,900 2,654.00 18,312,600
ローランド ディー.ジー. 3,500 2,917.00 10,209,500
フォスター電機 6,000 827.00 4,962,000
SMK 1,800 2,336.00 4,204,800
ヨコオ 5,000 2,218.00 11,090,000
ホシデン 15,100 1,553.00 23,450,300
ヒロセ電機 10,400 17,290.00 179,816,000
日本航空電子工業 12,900 2,128.00 27,451,200
TOA 7,300 773.00 5,642,900
マクセル 13,700 1,361.00 18,645,700
古野電気 8,200 995.00 8,159,000
スミダコーポレーション 5,800 1,416.00 8,212,800
アイコム 2,400 2,593.00 6,223,200
リオン 2,600 1,889.00 4,911,400
横河電機 69,000 2,307.00 159,183,000
新電元工業 2,400 3,015.00 7,236,000
アズビル 43,600 3,480.00 151,728,000
東亜ディーケーケー 5,400 820.00 4,428,000
日本光電工業 28,800 3,100.00 89,280,000
共和電業 11,800 355.00 4,189,000
日本電子材料 4,100 1,404.00 5,756,400
堀場製作所 13,900 6,000.00 83,400,000
アドバンテスト 49,200 9,110.00 448,212,000
小野測器 11,300 387.00 4,373,100
エスペック 5,000 1,879.00 9,395,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
キーエンス
62,500 53,370.00 3,335,625,000
日置電機 3,300 6,290.00 20,757,000
シスメックス 53,900 8,289.00 446,777,100
日本マイクロニクス 10,300 1,367.00 14,080,100
メガチップス 5,100 2,488.00 12,688,800
OBARA GROUP 2,900 3,435.00 9,961,500
澤藤電機 3,300 1,133.00 3,738,900
デンソー 128,800 6,905.00 889,364,000
原田工業
5,500 832.00 4,576,000
コーセル 8,300 973.00 8,075,900
イリソ電子工業 5,700 4,205.00 23,968,500
オプテックスグループ 11,500 1,928.00 22,172,000
千代田インテグレ 2,500 2,320.00 5,800,000
レーザーテック 30,800 23,230.00 715,484,000
スタンレー電気 44,400 2,548.00 113,131,200
岩崎電気 2,000 2,324.00 4,648,000
ウシオ電機
32,600 1,692.00 55,159,200
岡谷電機産業 100 251.00 25,100
日本セラミック 6,400 2,511.00 16,070,400
遠藤照明 6,300 714.00 4,498,200
古河電池 4,600 1,116.00 5,133,600
山一電機 5,400 1,675.00 9,045,000
図研 5,400 3,030.00 16,362,000
日本電子 15,600 3,780.00 58,968,000
カシオ計算機 46,500 1,293.00 60,124,500
ファナック 61,300 20,090.00 1,231,517,000
日本シイエムケイ 13,300 500.00 6,650,000
エンプラス 1,800 4,035.00 7,263,000
大真空 7,600 710.00 5,396,000
ローム 28,900 10,090.00 291,601,000
浜松ホトニクス 50,100 6,730.00 337,173,000
三井ハイテック 6,500 6,660.00 43,290,000
新光電気工業 22,100 3,470.00 76,687,000
京セラ 97,000 6,723.00 652,131,000
太陽誘電 30,400 4,000.00 121,600,000
村田製作所 189,400 6,946.00 1,315,572,400
双葉電子工業 11,900 539.00 6,414,100
日東電工 45,500 7,890.00 358,995,000
北陸電気工業 4,300 1,239.00 5,327,700
東海理化電機製作所 17,600 1,418.00 24,956,800
ニチコン 12,800 1,273.00 16,294,400
日本ケミコン 6,200 1,640.00 10,168,000
KOA 9,500 1,962.00 18,639,000
三井E&Sホールディングス 28,500 386.00 11,001,000
日立造船 51,700 830.00 42,911,000
三菱重工業 110,300 5,394.00 594,958,200
川崎重工業 47,100 3,105.00 146,245,500
IHI 39,700 3,855.00 153,043,500
名村造船所 16,000 421.00 6,736,000
マネジメントソリューションズ 3,500 3,725.00 13,037,500
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プロレド・パートナーズ
9,400 465.00 4,371,000
and factory 11,700 353.00 4,130,100
カーブスホールディングス 19,700 889.00 17,513,300
フォーラムエンジニアリング 5,700 840.00 4,788,000
日本車輌製造 2,500 1,926.00 4,815,000
三菱ロジスネクスト 10,000 799.00 7,990,000
フルサト・マルカホールディングス 6,600 3,390.00 22,374,000
ヤマエグループホールディングス 3,700 1,388.00 5,135,600
FPG 25,000 1,119.00 27,975,000
島根銀行 9,900 464.00 4,593,600
じもとホールディングス 8,400 409.00 3,435,600
全国保証 16,100 4,990.00 80,339,000
めぶきフィナンシャルグループ 305,200 323.00 98,579,600
ジャパンインベストメントアドバイ
5,000 1,189.00 5,945,000
ザー
東京きらぼしフィナンシャルグループ 7,900 2,444.00 19,307,600
九州フィナンシャルグループ 108,200 428.00 46,309,600
かんぽ生命保険 74,700 2,311.00 172,631,700
ゆうちょ銀行 175,100 1,118.00 195,761,800
富山第一銀行 15,300 591.00 9,042,300
コンコルディア・フィナンシャルグ
339,000 526.00 178,314,000
ループ
ジェイリース 2,100 2,826.00 5,934,600
西日本フィナンシャルホールディング
38,900 893.00 34,737,700
ス
イントラスト 4,200 782.00 3,284,400
アルヒ 12,600 1,001.00 12,612,600
プレミアグループ 10,300 1,700.00 17,510,000
日産自動車 887,100 428.00 379,678,800
いすゞ自動車 181,500 1,652.00 299,838,000
トヨタ自動車 3,428,900 1,845.00 6,326,320,500
日野自動車 80,500 540.00 43,470,000
三菱自動車工業 243,600 530.00 129,108,000
エフテック 9,000 507.00 4,563,000
武蔵精密工業 15,300 1,620.00 24,786,000
日産車体 11,000 819.00 9,009,000
新明和工業 19,600 1,052.00 20,619,200
極東開発工業 11,000 1,370.00 15,070,000
トピー工業 5,100 1,600.00 8,160,000
ティラド 1,700 2,566.00 4,362,200
曙ブレーキ工業 38,200 155.00 5,921,000
タチエス 9,900 1,071.00 10,602,900
NOK 24,300 1,186.00 28,819,800
フタバ産業 16,700 343.00 5,728,100
KYB 6,000 3,320.00 19,920,000
大同メタル工業 12,200 480.00 5,856,000
プレス工業 27,900 418.00 11,662,200
ミクニ 13,600 323.00 4,392,800
太平洋工業 14,300 1,039.00 14,857,700
アイシン 48,200 3,575.00 172,315,000
182/471
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
マツダ
206,600 999.00 206,393,400
今仙電機製作所 2,500 651.00 1,627,500
本田技研工業 507,600 3,120.00 1,583,712,000
スズキ 114,700 4,470.00 512,709,000
SUBARU 197,600 2,127.00 420,295,200
ヤマハ発動機 98,100 3,130.00 307,053,000
小糸製作所 75,100 2,005.00 150,575,500
エクセディ 10,200 1,595.00 16,269,000
ミツバ
11,700 476.00 5,569,200
豊田合成 18,200 2,058.00 37,455,600
愛三工業 10,300 692.00 7,127,600
盟和産業 4,800 912.00 4,377,600
ヨロズ 5,900 703.00 4,147,700
エフ・シー・シー 11,100 1,347.00 14,951,700
シマノ 25,500 21,270.00 542,385,000
テイ・エス テック 28,600 1,563.00 44,701,800
三十三フィナンシャルグループ
5,500 1,500.00 8,250,000
第四北越フィナンシャルグループ 9,700 2,658.00 25,782,600
ひろぎんホールディングス 80,200 642.00 51,488,400
マーキュリアホールディングス 5,000 575.00 2,875,000
おきなわフィナンシャルグループ 5,900 2,163.00 12,761,700
ダイレクトマーケティングミックス 7,300 1,455.00 10,621,500
ポピンズ 3,200 1,535.00 4,912,000
LITALICO 5,000 2,266.00 11,330,000
十六フィナンシャルグループ 8,000 2,732.00 21,856,000
北國フィナンシャルホールディングス 5,200 4,630.00 24,076,000
ネットプロテクションズホールディン
20,300 489.00 9,926,700
グス
プロクレアホールディングス 7,500 2,145.00 16,087,500
あいちフィナンシャルグループ 8,600 2,208.00 18,988,800
ジャムコ 3,400 1,556.00 5,290,400
小野建 6,100 1,438.00 8,771,800
はるやまホールディングス 11,000 432.00 4,752,000
南陽 2,700 1,883.00 5,084,100
ノジマ 21,600 1,347.00 29,095,200
佐鳥電機 4,100 1,313.00 5,383,300
カッパ・クリエイト 10,400 1,376.00 14,310,400
伯東 3,800 4,085.00 15,523,000
コンドーテック 5,100 972.00 4,957,200
中山福 14,500 321.00 4,654,500
ライトオン 6,600 597.00 3,940,200
ナガイレーベン 8,300 2,020.00 16,766,000
三菱食品 6,100 3,125.00 19,062,500
良品計画 85,200 1,460.00 124,392,000
松田産業 5,000 2,270.00 11,350,000
第一興商 12,800 3,890.00 49,792,000
メディパルホールディングス 68,500 1,752.00 120,012,000
アドヴァングループ 6,300 843.00 5,310,900
SPK 3,400 1,383.00 4,702,200
萩原電気ホールディングス 2,500 2,427.00 6,067,500
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アルビス
2,200 2,345.00 5,159,000
アズワン 9,700 5,530.00 53,641,000
スズデン 2,300 2,215.00 5,094,500
シモジマ 4,700 915.00 4,300,500
ドウシシャ 7,000 1,555.00 10,885,000
小津産業 2,600 1,466.00 3,811,600
コナカ 14,200 332.00 4,714,400
高速 3,400 1,686.00 5,732,400
ハウス オブ ローゼ
2,900 1,637.00 4,747,300
G-7ホールディングス 8,200 1,505.00 12,341,000
イオン北海道 9,800 1,124.00 11,015,200
コジマ 12,700 602.00 7,645,400
ヒマラヤ 4,900 926.00 4,537,400
コーナン商事 8,900 3,295.00 29,325,500
ネットワンシステムズ 23,300 3,335.00 77,705,500
エコス 2,700 1,801.00 4,862,700
ワタミ
8,000 996.00 7,968,000
パン・パシフィック・インターナショ
148,200 2,266.00 335,821,200
ナルホールディングス
丸文 5,900 935.00 5,516,500
西松屋チェーン 14,600 1,434.00 20,936,400
ゼンショーホールディングス 36,200 3,345.00 121,089,000
ハピネット 5,600 1,884.00 10,550,400
橋本総業ホールディングス 4,900 996.00 4,880,400
日本ライフライン 19,400 911.00 17,673,400
サイゼリヤ 11,000 2,940.00 32,340,000
VTホールディングス 25,100 496.00 12,449,600
アルゴグラフィックス 5,700 3,825.00 21,802,500
魚力 2,300 2,097.00 4,823,100
IDOM 20,000 683.00 13,660,000
日本エム・ディ・エム 4,800 983.00 4,718,400
フジ・コーポレーション 3,900 1,288.00 5,023,200
ユナイテッドアローズ 7,100 1,753.00 12,446,300
進和 4,400 1,951.00 8,584,400
ダイトロン 2,600 2,358.00 6,130,800
ハイデイ日高 9,800 1,933.00 18,943,400
シークス 9,400 1,309.00 12,304,600
コロワイド 30,400 1,742.00 52,956,800
ピーシーデポコーポレーション 18,300 270.00 4,941,000
田中商事 8,300 564.00 4,681,200
オーハシテクニカ 3,400 1,385.00 4,709,000
壱番屋 5,200 4,580.00 23,816,000
白銅 2,400 2,417.00 5,800,800
スギホールディングス 13,300 6,120.00 81,396,000
薬王堂ホールディングス 3,700 2,644.00 9,782,800
島津製作所 76,100 3,830.00 291,463,000
JMS 9,600 509.00 4,886,400
長野計器 4,500 1,091.00 4,909,500
ブイ・テクノロジー 3,100 2,575.00 7,982,500
スター精密 11,900 1,673.00 19,908,700
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東京計器
4,800 1,322.00 6,345,600
愛知時計電機 3,600 1,324.00 4,766,400
インターアクション 3,800 1,504.00 5,715,200
オーバル 6,800 462.00 3,141,600
東京精密 13,700 4,430.00 60,691,000
マニー 27,500 2,090.00 57,475,000
ニコン 97,100 1,209.00 117,393,900
トプコン 32,900 1,496.00 49,218,400
オリンパス
390,400 2,443.50 953,942,400
理研計器 3,900 4,380.00 17,082,000
SCREENホールディングス 10,700 8,810.00 94,267,000
キヤノン電子 6,900 1,531.00 10,563,900
タムロン 4,700 3,320.00 15,604,000
HOYA 134,900 13,125.00 1,770,562,500
シード 2,600 484.00 1,258,400
ノーリツ鋼機 5,900 2,727.00 16,089,300
A&Dホロンホールディングス
9,100 1,016.00 9,245,600
朝日インテック 82,500 2,267.00 187,027,500
キヤノン 342,600 2,989.00 1,024,031,400
リコー 163,700 1,009.00 165,173,300
シチズン時計 68,700 581.00 39,914,700
リズム 1,200 1,670.00 2,004,000
メニコン 21,400 2,836.00 60,690,400
KYORITSU 25,700 120.00 3,084,000
スノーピーク 10,700 2,158.00 23,090,600
パラマウントベッドホールディングス 14,400 2,546.00 36,662,400
トランザクション 4,800 1,155.00 5,544,000
粧美堂 2,200 354.00 778,800
ニホンフラッシュ 5,900 872.00 5,144,800
前田工繊 6,800 3,005.00 20,434,000
永大産業 18,700 220.00 4,114,000
アートネイチャー 6,400 742.00 4,748,800
バンダイナムコホールディングス 57,000 8,363.00 476,691,000
アイフィスジャパン 7,000 609.00 4,263,000
SHOEI 6,600 5,260.00 34,716,000
フランスベッドホールディングス 7,700 928.00 7,145,600
マーベラス 10,200 657.00 6,701,400
パイロットコーポレーション 9,800 4,685.00 45,913,000
エイベックス 10,600 1,577.00 16,716,200
フジシールインターナショナル 12,600 1,697.00 21,382,200
タカラトミー 28,800 1,242.00 35,769,600
広済堂ホールディングス 4,200 2,019.00 8,479,800
レック 8,900 854.00 7,600,600
プロネクサス 5,200 936.00 4,867,200
大建工業 3,800 2,131.00 8,097,800
きもと 5,500 224.00 1,232,000
凸版印刷 81,700 2,029.00 165,769,300
大日本印刷 74,100 2,687.00 199,106,700
共同印刷 1,900 2,732.00 5,190,800
NISSHA 11,900 1,842.00 21,919,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
藤森工業
4,900 3,120.00 15,288,000
TAKARA & COMPANY 4,300 2,101.00 9,034,300
前澤化成工業 4,000 1,362.00 5,448,000
未来工業 3,300 1,433.00 4,728,900
アシックス 57,600 2,849.00 164,102,400
ツツミ 2,500 1,911.00 4,777,500
JSP 4,400 1,479.00 6,507,600
ニチハ 7,800 2,637.00 20,568,600
ローランド
4,600 3,755.00 17,273,000
エフピコ 11,800 3,520.00 41,536,000
小松ウオール工業 2,700 1,804.00 4,870,800
ヤマハ 39,400 5,040.00 198,576,000
河合楽器製作所 1,800 2,533.00 4,559,400
ピジョン 39,800 2,159.00 85,928,200
天馬 5,300 2,049.00 10,859,700
兼松サステック 3,000 1,570.00 4,710,000
キングジム
5,500 880.00 4,840,000
象印マホービン 18,600 1,622.00 30,169,200
リンテック 12,500 2,174.00 27,175,000
信越ポリマー 11,600 1,164.00 13,502,400
東リ 23,200 221.00 5,127,200
イトーキ 12,800 567.00 7,257,600
任天堂 394,200 5,541.00 2,184,262,200
三菱鉛筆 8,900 1,382.00 12,299,800
松風 2,800 2,312.00 6,473,600
タカラスタンダード 12,100 1,358.00 16,431,800
コクヨ 30,100 1,861.00 56,016,100
ナカバヤシ 9,300 483.00 4,491,900
ニフコ 22,600 3,290.00 74,354,000
グローブライド 5,000 2,562.00 12,810,000
オカムラ 18,800 1,351.00 25,398,800
バルカー 5,200 2,638.00 13,717,600
MUTOHホールディングス 2,400 1,713.00 4,111,200
伊藤忠商事 407,100 4,187.00 1,704,527,700
丸紅 521,600 1,532.00 799,091,200
スクロール 9,800 708.00 6,938,400
ヨンドシーホールディングス 5,700 1,706.00 9,724,200
長瀬産業 31,100 2,004.00 62,324,400
蝶理 3,500 2,077.00 7,269,500
豊田通商 57,900 5,110.00 295,869,000
オンワードホールディングス 40,600 306.00 12,423,600
三共生興 10,200 463.00 4,722,600
兼松 25,700 1,501.00 38,575,700
美津濃 6,200 2,765.00 17,143,000
三井物産 483,400 3,926.00 1,897,828,400
日本紙パルプ商事 3,500 4,900.00 17,150,000
東京エレクトロン 44,100 41,590.00 1,834,119,000
カメイ 7,000 1,183.00 8,281,000
OUGホールディングス 1,700 2,390.00 4,063,000
スターゼン 5,000 2,058.00 10,290,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
セイコーグループ
9,700 2,946.00 28,576,200
山善 17,800 998.00 17,764,400
椿本興業 1,300 3,805.00 4,946,500
住友商事 409,200 2,230.50 912,720,600
BIPROGY 23,000 3,300.00 75,900,000
内田洋行 2,900 4,320.00 12,528,000
三菱商事 413,100 4,330.00 1,788,723,000
第一実業 2,300 4,320.00 9,936,000
キヤノンマーケティングジャパン
15,300 3,015.00 46,129,500
西華産業 2,900 1,563.00 4,532,700
佐藤商事 4,600 1,189.00 5,469,400
菱洋エレクトロ 5,600 2,327.00 13,031,200
東京産業 6,200 751.00 4,656,200
ユアサ商事 5,900 3,520.00 20,768,000
神鋼商事 1,700 4,540.00 7,718,000
阪和興業 11,900 3,685.00 43,851,500
正栄食品工業
4,400 3,780.00 16,632,000
カナデン 5,300 1,098.00 5,819,400
菱電商事 5,300 1,655.00 8,771,500
ニプロ 52,100 1,018.00 53,037,800
岩谷産業 15,000 5,730.00 85,950,000
ナイス 2,900 1,360.00 3,944,000
極東貿易 3,900 1,340.00 5,226,000
アステナホールディングス 11,700 430.00 5,031,000
兼松エレクトロニクス 4,000 4,215.00 16,860,000
三愛オブリ 18,200 1,246.00 22,677,200
稲畑産業 13,500 2,341.00 31,603,500
GSIクレオス 3,800 1,414.00 5,373,200
明和産業 8,800 670.00 5,896,000
クワザワホールディングス 10,600 405.00 4,293,000
ゴールドウイン 11,100 9,330.00 103,563,000
ユニ・チャーム 130,500 5,207.00 679,513,500
デサント 10,800 2,986.00 32,248,800
ワキタ 12,100 1,181.00 14,290,100
ヤマトインターナショナル 17,500 242.00 4,235,000
東邦ホールディングス 16,400 2,132.00 34,964,800
サンゲツ 16,600 2,097.00 34,810,200
ミツウロコグループホールディングス 8,500 1,121.00 9,528,500
シナネンホールディングス 2,100 3,685.00 7,738,500
伊藤忠エネクス 16,400 1,013.00 16,613,200
サンリオ 18,700 4,420.00 82,654,000
サンワ テクノス 3,400 1,525.00 5,185,000
リョーサン 7,000 2,875.00 20,125,000
新光商事 8,900 1,205.00 10,724,500
トーホー 2,900 1,686.00 4,889,400
三信電気 2,700 2,271.00 6,131,700
東陽テクニカ 7,300 1,335.00 9,745,500
モスフードサービス 9,700 3,070.00 29,779,000
加賀電子 5,400 4,080.00 22,032,000
三益半導体工業 5,800 2,439.00 14,146,200
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
都築電気
3,600 1,260.00 4,536,000
立花エレテック 4,800 1,762.00 8,457,600
木曽路 10,000 2,086.00 20,860,000
SRSホールディングス 10,900 861.00 9,384,900
千趣会 12,200 397.00 4,843,400
リテールパートナーズ 9,800 1,264.00 12,387,200
ケーヨー 10,600 890.00 9,434,000
上新電機 5,900 1,912.00 11,280,800
日本瓦斯
35,400 2,146.00 75,968,400
ロイヤルホールディングス 12,700 2,386.00 30,302,200
東天紅 5,400 789.00 4,260,600
いなげや 6,400 1,173.00 7,507,200
チヨダ 6,600 753.00 4,969,800
ライフコーポレーション 5,800 2,555.00 14,819,000
リンガーハット 8,500 2,202.00 18,717,000
MrMaxHD 9,300 654.00 6,082,200
AOKIホールディングス
12,300 654.00 8,044,200
オークワ 10,600 912.00 9,667,200
コメリ 10,200 2,643.00 26,958,600
青山商事 14,100 873.00 12,309,300
しまむら 7,800 12,620.00 98,436,000
高島屋 49,800 1,682.00 83,763,600
松屋 11,200 998.00 11,177,600
エイチ・ツー・オー リテイリング 32,200 1,165.00 37,513,000
近鉄百貨店 2,100 2,457.00 5,159,700
丸井グループ 48,700 2,178.00 106,068,600
クレディセゾン 39,000 1,699.00 66,261,000
アクシアル リテイリング 4,500 3,305.00 14,872,500
イオン 224,000 2,786.00 624,064,000
イズミ 10,000 2,907.00 29,070,000
平和堂 11,000 2,074.00 22,814,000
フジ 10,100 1,801.00 18,190,100
ヤオコー 7,500 6,790.00 50,925,000
ゼビオホールディングス 9,000 914.00 8,226,000
ケーズホールディングス 52,500 1,112.00 58,380,000
PALTAC 10,400 4,330.00 45,032,000
三谷産業 16,100 309.00 4,974,900
日産東京販売ホールディングス 4,800 287.00 1,377,600
新生銀行 18,100 2,258.00 40,869,800
あおぞら銀行 38,700 2,627.00 101,664,900
三菱UFJフィナンシャル・グループ 4,032,100 818.40 3,299,870,640
りそなホールディングス 784,900 692.50 543,543,250
三井住友トラスト・ホールディングス 113,900 4,439.00 505,602,100
三井住友フィナンシャルグループ 449,400 4,974.00 2,235,315,600
千葉銀行 171,400 914.00 156,659,600
群馬銀行 119,300 476.00 56,786,800
武蔵野銀行 7,900 1,963.00 15,507,700
千葉興業銀行 11,400 431.00 4,913,400
筑波銀行 27,000 218.00 5,886,000
七十七銀行 19,700 2,030.00 39,991,000
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
秋田銀行
4,100 1,839.00 7,539,900
山形銀行 6,800 1,180.00 8,024,000
岩手銀行 4,200 1,955.00 8,211,000
東邦銀行 48,600 215.00 10,449,000
ふくおかフィナンシャルグループ 49,100 2,849.00 139,885,900
スルガ銀行 54,200 428.00 23,197,600
八十二銀行 126,200 526.00 66,381,200
山梨中央銀行 6,300 1,084.00 6,829,200
大垣共立銀行
11,700 1,800.00 21,060,000
福井銀行 5,500 1,455.00 8,002,500
清水銀行 3,400 1,523.00 5,178,200
富山銀行 1,100 1,726.00 1,898,600
滋賀銀行 10,200 2,653.00 27,060,600
南都銀行 9,300 2,396.00 22,282,800
百五銀行 57,900 354.00 20,496,600
京都銀行 19,500 5,620.00 109,590,000
紀陽銀行
22,000 1,454.00 31,988,000
ほくほくフィナンシャルグループ 39,100 914.00 35,737,400
山陰合同銀行 38,500 747.00 28,759,500
百十四銀行 5,600 1,790.00 10,024,000
四国銀行 9,800 933.00 9,143,400
阿波銀行 9,100 2,040.00 18,564,000
大分銀行 3,700 1,942.00 7,185,400
宮崎銀行 4,000 2,342.00 9,368,000
佐賀銀行 3,600 1,614.00 5,810,400
琉球銀行 14,100 840.00 11,844,000
セブン銀行 220,300 264.00 58,159,200
みずほフィナンシャルグループ 889,400 1,767.00 1,571,569,800
山口フィナンシャルグループ 67,900 831.00 56,424,900
芙蓉総合リース 5,700 8,460.00 48,222,000
みずほリース 9,200 3,275.00 30,130,000
東京センチュリー 11,500 4,495.00 51,692,500
SBIホールディングス 89,000 2,605.00 231,845,000
日本証券金融 24,700 1,076.00 26,577,200
アイフル 101,900 399.00 40,658,100
長野銀行 3,700 1,286.00 4,758,200
名古屋銀行 4,100 3,220.00 13,202,000
北洋銀行 93,200 242.00 22,554,400
大光銀行 3,600 1,175.00 4,230,000
愛媛銀行 8,300 876.00 7,270,800
京葉銀行 28,600 561.00 16,044,600
栃木銀行 28,200 302.00 8,516,400
北日本銀行 2,600 1,968.00 5,116,800
東和銀行 11,300 544.00 6,147,200
リコーリース 5,800 3,640.00 21,112,000
イオンフィナンシャルサービス 35,300 1,414.00 49,914,200
アコム 109,800 314.00 34,477,200
ジャックス 6,600 4,135.00 27,291,000
オリエントコーポレーション 16,100 1,145.00 18,434,500
オリックス 411,400 2,139.50 880,190,300
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三菱HCキャピタル
239,800 647.00 155,150,600
ジャフコ グループ 20,500 2,310.00 47,355,000
九州リースサービス 3,400 667.00 2,267,800
トモニホールディングス 49,700 352.00 17,494,400
大和証券グループ本社 439,800 585.00 257,283,000
野村ホールディングス 1,132,600 476.20 539,344,120
岡三証券グループ 54,000 384.00 20,736,000
丸三証券 20,500 400.00 8,200,000
東洋証券
20,400 277.00 5,650,800
東海東京フィナンシャル・ホールディ
66,900 351.00 23,481,900
ングス
光世証券 5,100 365.00 1,861,500
水戸証券 22,100 211.00 4,663,100
いちよし証券 11,300 614.00 6,938,200
松井証券 36,300 772.00 28,023,600
SOMPOホールディングス 105,600 5,761.00 608,361,600
日本取引所グループ 172,800 1,825.00 315,360,000
マネックスグループ 68,700 402.00 27,617,400
極東証券 7,900 583.00 4,605,700
岩井コスモホールディングス 7,000 1,265.00 8,855,000
アイザワ証券グループ 8,900 706.00 6,283,400
フィデアホールディングス 6,400 1,365.00 8,736,000
池田泉州ホールディングス 78,700 237.00 18,651,900
アニコム ホールディングス 20,900 590.00 12,331,000
MS&ADインシュアランスグループ
138,700 4,108.00 569,779,600
ホールディングス
スパークス・グループ 6,900 1,678.00 11,578,200
第一生命ホールディングス 313,100 2,885.50 903,450,050
東京海上ホールディングス 619,300 2,891.50 1,790,705,950
イー・ギャランティ 9,900 2,212.00 21,898,800
アサックス 8,000 616.00 4,928,000
NECキャピタルソリューション 3,000 2,055.00 6,165,000
T&Dホールディングス 165,100 1,789.00 295,363,900
アドバンスクリエイト 2,900 1,034.00 2,998,600
三井不動産 267,300 2,441.50 652,612,950
三菱地所 389,900 1,712.50 667,703,750
平和不動産 10,000 3,855.00 38,550,000
東京建物 58,600 1,742.00 102,081,200
京阪神ビルディング 7,900 1,235.00 9,756,500
住友不動産 111,200 3,187.00 354,394,400
テーオーシー 11,100 665.00 7,381,500
東京楽天地 1,100 4,085.00 4,493,500
レオパレス21 69,200 282.00 19,514,400
スターツコーポレーション 8,800 2,613.00 22,994,400
フジ住宅 8,600 643.00 5,529,800
空港施設 9,100 510.00 4,641,000
ゴールドクレスト 5,800 1,689.00 9,796,200
リログループ 35,700 2,070.00 73,899,000
エスリード 2,900 1,812.00 5,254,800
日神グループホールディングス 11,300 436.00 4,926,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本エスコン
13,800 818.00 11,288,400
MIRARTHホールディングス 31,100 368.00 11,444,800
AVANTIA 5,800 783.00 4,541,400
イオンモール 31,900 1,685.00 53,751,500
ファースト住建 4,300 1,000.00 4,300,000
カチタス 16,500 2,937.00 48,460,500
東祥 4,500 1,104.00 4,968,000
トーセイ 10,200 1,352.00 13,790,400
穴吹興産
2,300 1,930.00 4,439,000
サンフロンティア不動産 10,200 1,095.00 11,169,000
FJネクストホールディングス 6,500 948.00 6,162,000
グランディハウス 8,700 540.00 4,698,000
東武鉄道 68,600 3,130.00 214,718,000
相鉄ホールディングス 20,600 2,155.00 44,393,000
東急 175,100 1,659.00 290,490,900
京浜急行電鉄 70,800 1,338.00 94,730,400
小田急電鉄
94,700 1,701.00 161,084,700
京王電鉄 33,000 4,865.00 160,545,000
京成電鉄 40,300 3,760.00 151,528,000
富士急行 7,700 4,785.00 36,844,500
東日本旅客鉄道 105,900 7,537.00 798,168,300
西日本旅客鉄道 79,800 5,647.00 450,630,600
東海旅客鉄道 48,100 16,010.00 770,081,000
西武ホールディングス 75,500 1,398.00 105,549,000
鴻池運輸 10,600 1,549.00 16,419,400
西日本鉄道 16,700 2,534.00 42,317,800
ハマキョウレックス 4,900 3,230.00 15,827,000
サカイ引越センター 3,000 4,440.00 13,320,000
近鉄グループホールディングス 62,300 4,420.00 275,366,000
阪急阪神ホールディングス 83,100 3,970.00 329,907,000
南海電気鉄道 29,800 2,825.00 84,185,000
京阪ホールディングス 25,800 3,410.00 87,978,000
神戸電鉄 1,700 3,165.00 5,380,500
名古屋鉄道 68,900 2,182.00 150,339,800
山陽電気鉄道 4,700 2,104.00 9,888,800
アルプス物流 5,000 1,117.00 5,585,000
トランコム 1,800 7,570.00 13,626,000
ヤマトホールディングス 79,800 2,205.00 175,959,000
山九 15,900 4,885.00 77,671,500
日新 4,700 2,044.00 9,606,800
丸全昭和運輸 3,900 3,035.00 11,836,500
センコーグループホールディングス 33,000 966.00 31,878,000
トナミホールディングス 1,400 3,610.00 5,054,000
ニッコンホールディングス 20,000 2,352.00 47,040,000
日本石油輸送 1,300 2,190.00 2,847,000
福山通運 5,200 3,195.00 16,614,000
セイノーホールディングス 38,800 1,190.00 46,172,000
神奈川中央交通 1,800 3,250.00 5,850,000
日立物流 13,700 8,900.00 121,930,000
AZ-COM丸和ホールディングス 15,000 1,517.00 22,755,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
C&Fロジホールディングス
6,000 1,170.00 7,020,000
日本郵船 166,800 3,143.00 524,252,400
商船三井 109,900 3,325.00 365,417,500
川崎汽船 53,100 2,725.00 144,697,500
NSユナイテッド海運 3,400 3,780.00 12,852,000
明治海運 6,200 708.00 4,389,600
飯野海運 22,900 923.00 21,136,700
共栄タンカー 600 923.00 553,800
九州旅客鉄道
44,100 2,894.00 127,625,400
SGホールディングス 119,600 1,974.00 236,090,400
NIPPON EXPRESSホール
23,300 7,820.00 182,206,000
ディングス
日本航空 153,100 2,652.00 406,021,200
ANAホールディングス 169,600 2,819.50 478,187,200
パスコ 1,200 1,328.00 1,593,600
TREホールディングス 13,500 1,474.00 19,899,000
人・夢・技術グループ 2,900 1,801.00 5,222,900
西本Wismettacホールディン
1,700 3,500.00 5,950,000
グス
Genky DrugStores 3,300 3,425.00 11,302,500
KPPグループホールディングス 15,400 785.00 12,089,000
ナルミヤ・インターナショナル 5,600 864.00 4,838,400
ブックオフグループホールディングス 3,900 1,315.00 5,128,500
ギフトホールディングス
1,400 3,885.00 5,439,000
三菱倉庫 13,400 3,120.00 41,808,000
三井倉庫ホールディングス 5,800 3,600.00 20,880,000
住友倉庫 17,100 1,966.00 33,618,600
澁澤倉庫 2,500 2,048.00 5,120,000
ヤマタネ 2,900 1,645.00 4,770,500
東陽倉庫 16,500 248.00 4,092,000
乾汽船 8,000 1,938.00 15,504,000
日本トランスシティ 12,500 506.00 6,325,000
中央倉庫 5,200 932.00 4,846,400
安田倉庫 5,200 914.00 4,752,800
東洋埠頭 3,800 1,279.00 4,860,200
上組 31,000 2,728.00 84,568,000
キユーソー流通システム 4,200 957.00 4,019,400
東海運 13,300 277.00 3,684,100
エーアイテイー 3,900 1,408.00 5,491,200
日本コンセプト 2,700 1,581.00 4,268,700
TBSホールディングス 32,100 1,505.00 48,310,500
日本テレビホールディングス 55,400 1,027.00 56,895,800
朝日放送グループホールディングス 7,800 621.00 4,843,800
テレビ朝日ホールディングス 15,200 1,312.00 19,942,400
スカパーJSATホールディングス 55,600 471.00 26,187,600
テレビ東京ホールディングス 4,500 1,769.00 7,960,500
日本BS放送 4,800 896.00 4,300,800
ビジョン 8,200 1,280.00 10,496,000
USEN-NEXT HOLDING
5,600 2,024.00 11,334,400
S
192/471
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
コネクシオ
4,400 1,206.00 5,306,400
日本通信 57,800 211.00 12,195,800
日本電信電話 802,500 3,727.00 2,990,917,500
KDDI 484,000 3,989.00 1,930,676,000
ソフトバンク 1,006,100 1,484.00 1,493,052,400
光通信 7,400 17,290.00 127,946,000
エムティーアイ 9,400 508.00 4,775,200
GMOインターネットグループ 23,300 2,373.00 55,290,900
アイドママーケティングコミュニケー
16,400 274.00 4,493,600
ション
KADOKAWA 33,100 2,465.00 81,591,500
学研ホールディングス 10,400 922.00 9,588,800
ゼンリン 10,700 815.00 8,720,500
インプレスホールディングス 22,700 206.00 4,676,200
東京電力ホールディングス 562,900 499.00 280,887,100
中部電力 230,100 1,305.00 300,280,500
関西電力 241,100 1,174.00 283,051,400
中国電力 99,400 630.00 62,622,000
北陸電力 58,900 531.00 31,275,900
東北電力 152,700 663.00 101,240,100
四国電力 53,300 726.00 38,695,800
九州電力 143,900 695.00 100,010,500
北海道電力 60,300 439.00 26,471,700
沖縄電力 14,600 1,003.00 14,643,800
電源開発 47,000 2,105.00 98,935,000
エフオン 7,600 499.00 3,792,400
イーレックス 11,100 2,328.00 25,840,800
レノバ 16,600 2,516.00 41,765,600
東京瓦斯 132,000 2,574.00 339,768,000
大阪瓦斯 126,500 2,101.00 265,776,500
東邦瓦斯 24,600 2,526.00 62,139,600
北海道瓦斯 3,700 1,615.00 5,975,500
広島ガス 7,900 337.00 2,662,300
西部ガスホールディングス 5,900 1,663.00 9,811,700
静岡ガス 14,200 1,081.00 15,350,200
メタウォーター 7,800 1,683.00 13,127,400
アイネット 3,800 1,257.00 4,776,600
松竹 3,600 11,680.00 42,048,000
東宝 39,200 5,070.00 198,744,000
エイチ・アイ・エス 16,800 1,919.00 32,239,200
東映 1,700 18,420.00 31,314,000
ラックランド 2,000 2,936.00 5,872,000
エヌ・ティ・ティ・データ 196,500 1,917.00 376,690,500
共立メンテナンス 11,000 5,610.00 61,710,000
イチネンホールディングス 6,800 1,240.00 8,432,000
建設技術研究所 3,300 3,320.00 10,956,000
スペース 5,600 906.00 5,073,600
アインホールディングス 9,100 5,970.00 54,327,000
燦ホールディングス 2,800 1,719.00 4,813,200
ピー・シー・エー 4,300 1,241.00 5,336,300
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東京テアトル
4,000 1,118.00 4,472,000
タナベコンサルティンググループ 7,000 634.00 4,438,000
ビジネスブレイン太田昭和 2,700 1,797.00 4,851,900
ナガワ 1,700 7,000.00 11,900,000
東京都競馬 5,400 3,680.00 19,872,000
カナモト 11,800 2,283.00 26,939,400
DTS 13,800 3,070.00 42,366,000
スクウェア・エニックス・ホールディ
31,500 6,020.00 189,630,000
ングス
シーイーシー 8,800 1,543.00 13,578,400
カプコン 62,200 4,185.00 260,307,000
西尾レントオール 6,000 3,160.00 18,960,000
アイ・エス・ビー 3,600 1,274.00 4,586,400
日本空港ビルデング 21,800 6,230.00 135,814,000
トランス・コスモス 8,000 3,235.00 25,880,000
乃村工藝社 28,000 924.00 25,872,000
ジャステック 3,800 1,173.00 4,457,400
SCSK 51,100 2,014.00 102,915,400
藤田観光 2,900 2,759.00 8,001,100
KNT-CTホールディングス 3,800 1,568.00 5,958,400
日本管財 6,700 2,508.00 16,803,600
トーカイ 5,700 1,904.00 10,852,800
セコム 65,400 7,784.00 509,073,600
NSW 2,400 2,080.00 4,992,000
セントラル警備保障 3,500 2,297.00 8,039,500
アイネス 4,400 1,337.00 5,882,800
丹青社 12,400 685.00 8,494,000
メイテック 25,600 2,376.00 60,825,600
TKC 11,200 3,580.00 40,096,000
富士ソフト 7,100 7,510.00 53,321,000
応用地質 6,200 2,193.00 13,596,600
船井総研ホールディングス 13,500 2,706.00 36,531,000
NSD 22,300 2,331.00 51,981,300
進学会ホールディングス 14,600 300.00 4,380,000
丸紅建材リース 2,500 1,719.00 4,297,500
コナミグループ 26,800 5,760.00 154,368,000
学究社 2,900 1,782.00 5,167,800
ベネッセホールディングス 24,000 1,982.00 47,568,000
イオンディライト 7,100 2,988.00 21,214,800
ナック 5,200 919.00 4,778,800
福井コンピュータホールディングス 4,400 2,711.00 11,928,400
ダイセキ 13,100 4,625.00 60,587,500
ステップ 2,600 1,772.00 4,607,200
日鉄物産 4,500 5,020.00 22,590,000
泉州電業 3,300 3,195.00 10,543,500
元気寿司 2,100 3,075.00 6,457,500
トラスコ中山 13,900 2,076.00 28,856,400
ヤマダホールディングス 270,900 469.00 127,052,100
オートバックスセブン 23,000 1,424.00 32,752,000
モリト 6,400 741.00 4,742,400
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アークランズ
9,700 1,493.00 14,482,100
ニトリホールディングス 26,700 15,935.00 425,464,500
グルメ杵屋 5,400 989.00 5,340,600
愛眼 27,500 169.00 4,647,500
吉野家ホールディングス 25,900 2,310.00 59,829,000
加藤産業 8,000 3,410.00 27,280,000
イノテック 4,200 1,266.00 5,317,200
イエローハット 11,700 1,759.00 20,580,300
松屋フーズホールディングス
3,100 3,935.00 12,198,500
JBCCホールディングス 4,600 1,874.00 8,620,400
JKホールディングス 5,200 997.00 5,184,400
サガミホールディングス 10,600 1,191.00 12,624,600
日伝 3,900 1,711.00 6,672,900
関西フードマーケット 6,000 1,233.00 7,398,000
ミロク情報サービス 5,700 1,408.00 8,025,600
北沢産業 23,800 191.00 4,545,800
杉本商事
2,900 1,950.00 5,655,000
因幡電機産業 17,100 2,708.00 46,306,800
王将フードサービス 4,400 5,980.00 26,312,000
プレナス 7,300 2,635.00 19,235,500
ミニストップ 4,800 1,421.00 6,820,800
アークス 12,100 2,131.00 25,785,100
バローホールディングス 12,600 1,770.00 22,302,000
東テク 2,200 3,105.00 6,831,000
ミスミグループ本社 99,700 3,070.00 306,079,000
ベルク 3,300 5,640.00 18,612,000
大 庄 4,100 1,031.00 4,227,100
ファーストリテイリング 9,900 79,200.00 784,080,000
ソフトバンクグループ 362,100 5,726.00 2,073,384,600
蔵王産業 2,600 1,700.00 4,420,000
スズケン 24,100 3,650.00 87,965,000
サンドラッグ 25,100 3,715.00 93,246,500
サックスバー ホールディングス 6,500 722.00 4,693,000
ジェコス 5,900 788.00 4,649,200
ヤマザワ 3,400 1,279.00 4,348,600
やまや 1,900 2,457.00 4,668,300
ベルーナ 15,900 673.00 10,700,700
合計 73,178,800 171,861,245,710
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年12月20日現在
資産の部
流動資産
預金 2,645,398,186
金銭信託
76,269,701
コール・ローン 7,354,961,729
株式 530,189,806,408
投資証券 12,197,642,364
未収入金 239,883,549
未収配当金 501,379,945
8,370,560,104
差入委託証拠金
流動資産合計 561,575,901,986
資産合計 561,575,901,986
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 736,111,178
未払金 240,076,711
未払解約金 429,566,863
7,184
その他未払費用
流動負債合計 1,405,761,936
負債合計 1,405,761,936
純資産の部
元本等
元本
195,884,516,034
剰余金
364,285,624,016
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 560,170,140,050
純資産合計 560,170,140,050
負債純資産合計 561,575,901,986
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2021年12月21日
項目
至 2022年12月20日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
個別法に基づき、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の
仲値で評価しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
ては入金時に計上しております。
4. その他財務諸表作成のための基礎 外貨建取引等の処理基準
となる事項 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2022年12月20日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 177,341,691,085円
本額
同期中追加設定元本額 51,071,576,757円
同期中一部解約元本額 32,528,751,808円
元本の内訳
ファンド名
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型) 822,037,069円
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型) 3,723,708,985円
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型) 3,205,462,590円
ニッセイ外国株式インデックスSA(適格機関投資家限定) 2,052,486,227円
ニッセイインデックスバランス(債券重視型)SA(適格機関投資家限 1,400,421円
定)
ニッセイインデックスバランス(標準型)SA(適格機関投資家限定) 6,805,644円
ニッセイインデックスバランス(成長型)SA(適格機関投資家限定) 7,400,537円
ニッセイ外国株式インデックスファンドⅡ(適格機関投資家限定) 644,238,465円
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド 144,408,213,043円
DCニッセイ外国株式インデックス 33,931,490,127円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド 2,125,403,981円
(4資産均等型)
DCニッセイターゲットデートファンド2055 299,775,264円
DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型) 178,834,346円
DCニッセイターゲットデートファンド2045 342,211,221円
DCニッセイターゲットデートファンド2035 625,220,647円
DCニッセイターゲットデートファンド2025 16,868,522円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド 89,243,784円
(6資産均等型)
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式) 6,511,907円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート) 8,993,093円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券) 3,864,532円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド 21,172,042円
(8資産均等型)
DCニッセイターゲットデートファンド2060 219,121,500円
144,812,171円
DCニッセイターゲットデートファンド2050
DCニッセイターゲットデートファンド2040 312,177,684円
DCニッセイターゲットデートファンド2030 221,778,338円
ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド2020-02(適 195,601,380円
格機関投資家限定)
<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バス 200,716,746円
ケット)
ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド2020-09(適 196,996,913円
格機関投資家限定)
ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド2021-01(適 193,061,557円
格機関投資家限定)
ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド2021-05(適 193,026,421円
格機関投資家限定)
ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド2021-08(適 173,795,704円
格機関投資家限定)
ニッセイ先進国株式インデックス(為替ヘッジあり)(ラップ専用) 30,375,295円
ニッセイ先進国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ラップ専用) 1,240,569,742円
FWニッセイ先進国株インデックス 24,803,284円
DCニッセイターゲットデートファンド2065 16,336,852円
計 195,884,516,034円
2. 受益権の総数 195,884,516,034口
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2021年12月21日
項目
至 2022年12月20日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証
券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価
証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としておりま
す。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変
動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク
及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用
対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率
的な運用に資する事を目的として行っており、株価及び為替相場の変動に
よるリスクを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同
施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を
定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま
す。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リ
スク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は
速やかに対応できる体制となっております。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2022年12月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
ついての補足説明 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額ま
たは計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスク
の大きさを示すものではありません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年12月20日現在
当期間の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
株式 △17,743,652,091
投資証券 △319,002,480
合計 △18,062,654,571
(注)「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの
期間(2022年11月22日から2022年12月20日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
2022年12月20日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 6,148,256,650 - 6,063,483,440 △84,773,210
アメリカ・ドル 4,181,301,375 - 4,135,747,080 △45,554,295
イギリス・ポンド 631,246,864 - 613,568,960 △17,677,904
ユーロ 1,335,708,411 - 1,314,167,400 △21,541,011
合計 6,148,256,650 - 6,063,483,440 △84,773,210
(注)為替予約取引
時価の算定方法
国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物
相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該
日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の
仲値によって評価しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株式関連
2022年12月20日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引
先物取引
買建 17,450,622,936 - 16,799,284,968 △651,337,968
合計 17,450,622,936 - 16,799,284,968 △651,337,968
(注)株価指数先物取引
1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2022年12月20日現在
1口当たり純資産額 2.8597円
(1万口当たり純資産額) (28,597円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
2022年12月20日現在
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
3M CO
47,950 122.130 5,856,133.50
アメリカ・ドル
ABBOTT LABORATORIES
151,725 106.590 16,172,367.75
ABBVIE INC
153,215 161.490 24,742,690.35
ABIOMED INC
3,919 381.300 1,494,314.70
ACCENTURE PLC
54,780 255.400 13,990,812.00
ACTIVISION BLIZZARD INC
67,807 75.990 5,152,653.93
ADOBE INC
40,521 328.760 13,321,683.96
ADVANCE AUTO PARTS
5,201 140.900 732,820.90
ADVANCED MICRO DEVICES
139,863 64.590 9,033,751.17
INC
AERCAP HOLDINGS NV
11,689 56.710 662,883.19
AES CORP
57,973 28.200 1,634,838.60
AFFIRM HOLDINGS INC
16,953 9.480 160,714.44
AFLAC INC
51,828 68.920 3,571,985.76
AGILENT TECHNOLOGIES INC
25,637 146.950 3,767,357.15
AIR PRODUCTS & CHEMICALS
19,245 313.720 6,037,541.40
INC
AIRBNB INC-CLASS A
32,834 85.930 2,821,425.62
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
13,783 84.070 1,158,736.81
ALBEMARLE CORP
10,145 233.340 2,367,234.30
ALCOA CORP
15,506 42.320 656,213.92
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ALIGN TECHNOLOGY INC
6,404 198.760 1,272,859.04
ALLEGION PLC
7,696 104.570 804,770.72
ALLIANT ENERGY CORP
21,750 54.290 1,180,807.50
ALLSTATE CORP
23,372 130.990 3,061,498.28
ALLY FINANCIAL INC
26,275 23.470 616,674.25
ALNYLAM PHARMACEUTICALS
10,426 234.070 2,440,413.82
INC
ALPHABET INC-CL A
519,306 88.440 45,927,422.64
ALPHABET INC-CL C
480,673 89.150 42,851,997.95
ALTRIA GROUP INC
156,093 46.380 7,239,593.34
AMAZON.COM INC
794,408 84.920 67,461,127.36
AMCOR PLC
130,583 12.020 1,569,607.66
AMEREN CORPORATION
22,427 87.300 1,957,877.10
AMERICAN ELECTRIC POWER
44,573 94.000 4,189,862.00
CO INC
AMERICAN EXPRESS CO
55,231 145.010 8,009,047.31
AMERICAN FINANCIAL GROUP
6,190 132.430 819,741.70
INC
AMERICAN INTERNATIONAL
65,497 61.470 4,026,100.59
GROUP
AMERICAN WATER WORKS CO
15,725 151.480 2,382,023.00
INC
AMERIPRISE FINANCIAL INC
9,324 306.570 2,858,458.68
AMERISOURCEBERGEN CORP
13,547 167.220 2,265,329.34
AMETEK INC
19,974 136.980 2,736,038.52
AMGEN INC
46,359 265.700 12,317,586.30
AMPHENOL CORP-CL A
51,767 75.950 3,931,703.65
ANALOG DEVICES INC
44,658 165.140 7,374,822.12
ANSYS INC
7,525 235.400 1,771,385.00
AON PLC
18,262 297.060 5,424,909.72
APA CORP
28,083 43.840 1,231,158.72
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT
34,759 62.330 2,166,528.47
INC
APPLE INC
1,392,345 132.370 184,304,707.65
APPLIED MATERIALS INC
74,513 103.990 7,748,606.87
APTIV PLC
23,479 93.110 2,186,129.69
ARAMARK 20,450 41.000 838,450.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD
31,857 60.540 1,928,622.78
ARCHER-DANIELS-MIDLAND
48,540 92.650 4,497,231.00
CO
ARES MANAGEMENT CORP - A
13,435 66.570 894,367.95
ARISTA NETWORKS INC
21,080 122.550 2,583,354.00
ARROW ELECTRONICS INC
5,441 101.900 554,437.90
ARTHUR J GALLAGHER & CO
18,206 185.090 3,369,748.54
ASPEN TECHNOLOGY INC
2,522 199.970 504,324.34
ASSURANT INC
4,620 122.950 568,029.00
AT&T INC
617,490 17.860 11,028,371.40
ATMOS ENERGY CORP
12,200 113.480 1,384,456.00
AUTODESK INC
18,832 188.540 3,550,585.28
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AUTOMATIC DATA
36,046 245.060 8,833,432.76
PROCESSING INC
AUTOZONE INC
1,687 2,379.170 4,013,659.79
AVANTOR INC
58,540 20.300 1,188,362.00
AVERY DENNISON CORP
7,039 176.480 1,242,242.72
BAKER HUGHES COMPANY
87,862 28.260 2,482,980.12
BALL CORP
27,275 50.610 1,380,387.75
BANK OF AMERICA CORP
626,260 32.060 20,077,895.60
BANK OF NEW YORK MELLON
66,493 44.170 2,936,995.81
CORP
BATH & BODY WORKS INC
19,588 40.340 790,179.92
BAXTER INTERNATIONAL INC
43,813 49.950 2,188,459.35
BECTON DICKINSON & CO
24,735 248.460 6,145,658.10
BENTLEY SYSTEMS INC-
16,763 37.100 621,907.30
CLASS B
BERKSHIRE HATHAWAY INC-
112,814 300.030 33,847,584.42
CL B
BEST BUY CO INC
17,499 79.800 1,396,420.20
BILL.COM HOLDINGS INC
8,176 106.170 868,045.92
BIO-RAD LABORATORIES-CL
1,929 401.820 775,110.78
A
BIO-TECHNE CORP
13,528 80.790 1,092,927.12
BIOGEN INC
12,559 284.380 3,571,528.42
BIOMARIN PHARMACEUTICAL
16,097 106.610 1,716,101.17
INC
BLACK KNIGHT INC
13,576 58.300 791,480.80
BLACKROCK INC
13,045 692.470 9,033,271.15
BLACKSTONE INC
60,708 73.480 4,460,823.84
BLOCK INC
45,897 60.440 2,774,014.68
BOEING CO
48,904 185.680 9,080,494.72
BOOKING HOLDINGS INC
3,440 1,931.440 6,644,153.60
BOOZ ALLEN HAMILTON
11,456 103.630 1,187,185.28
HOLDINGS
BORGWARNER INC
20,661 40.620 839,249.82
BOSTON SCIENTIFIC CORP
124,111 45.800 5,684,283.80
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
185,152 73.160 13,545,720.32
BROADCOM INC
35,004 549.630 19,239,248.52
BROADRIDGE FINANCIAL
10,219 133.210 1,361,272.99
SOLUTIO
BROWN & BROWN INC
20,664 55.410 1,144,992.24
BROWN-FORMAN CORP -CL B
26,904 65.460 1,761,135.84
BUNGE LIMITED
13,075 96.190 1,257,684.25
BURLINGTON STORES INC
5,673 187.640 1,064,481.72
C.H. ROBINSON WORLDWIDE
11,041 93.510 1,032,443.91
INC
CADENCE DESIGN SYSTEMS
23,672 160.950 3,810,008.40
INC
CAESARS ENTERTAINMENT
18,562 45.040 836,032.48
INC
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CAMPBELL SOUP CO
18,259 56.830 1,037,658.97
CAPITAL ONE FINANCIAL
33,131 87.870 2,911,220.97
CORP
CARDINAL HEALTH INC
23,767 79.340 1,885,673.78
CARLISLE COS INC
4,473 237.310 1,061,487.63
CARLYLE GROUP INC/THE
16,733 28.510 477,057.83
CARMAX INC
13,777 58.090 800,305.93
CARNIVAL CORP
86,118 8.090 696,694.62
CARRIER GLOBAL CORP
72,912 41.500 3,025,848.00
CATALENT INC
14,762 43.880 647,756.56
CATERPILLAR INC
45,753 232.290 10,627,964.37
CBOE GLOBAL MARKETS INC
9,222 123.260 1,136,703.72
CBRE GROUP INC
27,754 75.010 2,081,827.54
CDW CORP/DE
11,769 178.330 2,098,765.77
CELANESE CORP-SERIES A
9,288 100.980 937,902.24
CENTENE CORP
49,528 81.420 4,032,569.76
CENTERPOINT ENERGY INC
54,691 29.980 1,639,636.18
CENTURYLINK INC
80,597 5.290 426,358.13
CERIDIAN HCM HOLDING INC
11,984 63.140 756,669.76
CF INDUSTRIES HOLDINGS
17,227 92.720 1,597,287.44
INC
CHARLES RIVER
4,393 216.530 951,216.29
LABORATORIES
CHARLES SCHWAB CORP
126,018 78.260 9,862,168.68
CHARTER COMMUNICATIONS-
9,737 306.160 2,981,079.92
CL A
CHECK POINT SOFTWARE
8,698 127.480 1,108,821.04
TECHNOLOGIES
CHENIERE ENERGY INC
19,494 152.270 2,968,351.38
CHESAPEAKE ENERGY CORP
8,793 95.940 843,600.42
CHEVRON CORP
161,135 169.880 27,373,613.80
CHEWY INC - CLASS A
8,092 40.600 328,535.20
CHIPOTLE MEXICAN GRILL
2,406 1,414.980 3,404,441.88
INC
CHUBB LTD
36,168 211.960 7,666,169.28
CHURCH & DWIGHT CO INC
21,065 79.890 1,682,882.85
CIGNA CORP
26,462 330.780 8,753,100.36
CINCINNATI FINANCIAL
13,041 100.940 1,316,358.54
CORP
CINTAS CORP
7,866 443.510 3,488,649.66
CISCO SYSTEMS INC
358,677 47.400 17,001,289.80
CITIGROUP INC
167,719 43.930 7,367,895.67
CITIZENS FINANCIAL GROUP
42,704 38.200 1,631,292.80
CLARIVATE PLC
26,630 8.050 214,371.50
CLEVELAND-CLIFFS INC
44,732 14.320 640,562.24
CLOROX CO
10,708 144.810 1,550,625.48
CLOUDFLARE INC - CLASS A
22,058 45.070 994,154.06
CME GROUP INC
31,188 170.680 5,323,167.84
CMS ENERGY CORP
25,322 61.580 1,559,328.76
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
COCA-COLA CO
356,149 62.840 22,380,403.16
COCA-COLA EUROPACIFIC
17,858 53.980 963,974.84
PARTNERS PLC
COGNEX CORP
14,983 46.780 700,904.74
COGNIZANT TECHNOLOGY
44,709 54.980 2,458,100.82
SOLUTIONS CORP
COINBASE GLOBAL INC -
10,682 35.170 375,685.94
CLASS A
COLGATE-PALMOLIVE CO
68,735 77.980 5,359,955.30
COMCAST CORP
381,403 33.980 12,960,073.94
CONAGRA BRANDS INC
41,731 38.130 1,591,203.03
CONOCOPHILLIPS 110,259 110.440 12,177,003.96
CONSOLIDATED EDISON INC
30,770 94.850 2,918,534.50
CONSTELLATION BRANDS
13,840 230.290 3,187,213.60
INC-A
CONSTELLATION ENERGY
28,303 87.730 2,483,022.19
COOPER COS INC/THE
4,275 316.260 1,352,011.50
COPART INC
36,971 60.310 2,229,721.01
CORNING INC
69,858 31.750 2,217,991.50
CORTEVA INC
62,439 58.300 3,640,193.70
COSTAR GROUP INC
34,315 77.160 2,647,745.40
COSTCO WHOLESALE CORP
38,350 458.630 17,588,460.50
COTERRA ENERGY INC
68,845 24.310 1,673,621.95
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC
17,589 108.090 1,901,195.01
- A
CROWN HOLDINGS INC
10,550 80.000 844,000.00
CSX CORP
187,633 31.180 5,850,396.94
CUMMINS INC
12,244 237.190 2,904,154.36
CVS HEALTH CORP
113,758 95.050 10,812,697.90
CYBERARK SOFTWARE
3,562 127.630 454,618.06
LTD/ISRAEL
DANAHER CORP
59,861 258.720 15,487,237.92
DARDEN RESTAURANTS INC
10,613 138.450 1,469,369.85
DARLING INTERNATIONAL
13,818 59.660 824,381.88
INC
DATADOG INC - CLASS A
21,419 76.050 1,628,914.95
DAVITA INC
4,747 72.270 343,065.69
DEERE & CO
25,161 432.670 10,886,409.87
DELL TECHNOLOGIES -C
22,897 39.000 892,983.00
DELTA AIR LINES INC
13,508 32.920 444,683.36
DENTSPLY SIRONA INC
18,860 30.600 577,116.00
DEVON ENERGY CORPORATION
53,714 59.260 3,183,091.64
DEXCOM INC
34,000 112.230 3,815,820.00
DIAMONDBACK ENERGY INC
14,599 133.580 1,950,134.42
DISCOVER FINANCIAL
23,656 95.170 2,251,341.52
SERVICES
DISH NETWORK CORP
21,069 13.870 292,227.03
DOCUSIGN INC
17,270 54.220 936,379.40
DOLLAR GENERAL CORP
19,555 242.440 4,740,914.20
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DOLLAR TREE INC
19,410 139.420 2,706,142.20
DOMINION ENERGY INC
72,232 59.250 4,279,746.00
DOMINO'S PIZZA INC
3,099 356.330 1,104,266.67
DOORDASH INC - A
20,238 51.440 1,041,042.72
DOVER CORP
12,407 132.380 1,642,438.66
DOW INC
62,201 49.330 3,068,375.33
DR HORTON INC
28,468 88.090 2,507,746.12
DROPBOX INC-CLASS A
23,795 22.380 532,532.10
DTE ENERGY COMPANY
16,897 115.180 1,946,196.46
DUKE ENERGY CORP
66,817 100.230 6,697,067.91
DUPONT DE NEMOURS INC
43,419 67.560 2,933,387.64
DYNATRACE INC
17,404 37.170 646,906.68
EASTMAN CHEMICAL COMPANY
10,618 80.710 856,978.78
EATON CORP PLC
34,524 154.500 5,333,958.00
EBAY INC
47,480 41.340 1,962,823.20
ECOLAB INC
22,282 141.210 3,146,441.22
EDISON INTERNATIONAL
33,226 64.950 2,158,028.70
EDWARDS LIFESCIENCES
53,570 73.430 3,933,645.10
CORP
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
37,212 11.850 440,962.20
ELECTRONIC ARTS INC
24,079 120.790 2,908,502.41
ELEVANCE HEALTH, INC
20,786 502.890 10,453,071.54
ELI LILLY & CO
69,983 357.780 25,038,517.74
EMERSON ELECTRIC CO
51,344 94.580 4,856,115.52
ENPHASE ENERGY INC
11,740 305.010 3,580,817.40
ENTEGRIS INC
12,899 64.410 830,824.59
ENTERGY CORP
17,719 113.140 2,004,727.66
EOG RESOURCES INC
50,716 125.530 6,366,379.48
EPAM SYSTEMS INC
4,958 328.570 1,629,050.06
EQT CORP
28,840 36.110 1,041,412.40
EQUIFAX INC
10,591 191.170 2,024,681.47
EQUITABLE HOLDINGS INC
32,262 28.480 918,821.76
ERIE INDEMNITY COMPANY-
2,205 271.400 598,437.00
CL A
ESSENTIAL UTILITIES INC
21,888 46.610 1,020,199.68
ESTEE LAUDER COS INC
20,010 236.240 4,727,162.40
ETSY INC
10,948 125.910 1,378,462.68
EVEREST RE GROUP LTD
3,398 322.380 1,095,447.24
EVERGY INC
19,983 61.690 1,232,751.27
EVERSOURCE ENERGY
30,105 82.830 2,493,597.15
EXACT SCIENCES CORP
15,510 50.000 775,500.00
EXELON CORP
85,794 41.770 3,583,615.38
EXPEDIA GROUP INC
13,067 85.260 1,114,092.42
EXPEDITORS INTERNATIONAL
14,443 108.010 1,559,988.43
WASHINGTON INC
EXXON MOBIL CORP
361,124 105.170 37,979,411.08
F5 INC
5,122 141.720 725,889.84
FACTSET RESEARCH SYSTEMS
3,290 419.900 1,381,471.00
INC
206/471
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FAIR ISAAC CORP
2,186 585.650 1,280,230.90
FASTENAL CO
49,701 47.750 2,373,222.75
FEDEX CORP
21,570 168.780 3,640,584.60
FERGUSON PLC
17,974 125.390 2,253,759.86
FIDELITY NATIONAL
22,501 36.400 819,036.40
FINANCIAL
FIDELITY NATIONAL
52,735 67.350 3,551,702.25
INFORMATION
FIFTH THIRD BANCORP
59,195 31.650 1,873,521.75
FIRST CITIZENS BCSHS -CL
1,032 730.180 753,545.76
A
FIRST HORIZON NATIONAL
46,867 24.420 1,144,492.14
CORP
FIRST REPUBLIC BANK/CA
15,816 119.480 1,889,695.68
FIRST SOLAR INC
8,305 156.770 1,301,974.85
FIRSTENERGY CORP
47,198 41.010 1,935,589.98
FISERV INC
52,756 98.670 5,205,434.52
FLEETCOR TECHNOLOGIES
6,182 178.960 1,106,330.72
INC
FMC CORP
10,988 122.760 1,348,886.88
FORD MOTOR CO
341,915 11.690 3,996,986.35
FORTINET INC
57,967 49.980 2,897,190.66
FORTIVE CORP
29,370 63.610 1,868,225.70
FORTUNE BRANDS
11,199 55.150 617,624.85
INNOVATIONS, INC
FOX CORP - CLASS A
24,948 29.490 735,716.52
FOX CORP- CLASS B
14,236 27.630 393,340.68
FRANKLIN RESOURCES INC
25,769 25.780 664,324.82
FREEPORT-MCMORAN INC
123,377 37.360 4,609,364.72
FUTU HOLDINGS LTD-ADR
5,206 64.710 336,880.26
GARMIN LTD
13,350 90.300 1,205,505.00
GARTNER INC
6,849 339.060 2,322,221.94
GEN DIGITAL INC
51,905 21.580 1,120,109.90
GENERAC HOLDINGS INC
5,484 91.730 503,047.32
GENERAL DYNAMICS CORP
20,222 244.300 4,940,234.60
GENERAL ELECTRIC CO
95,145 78.060 7,427,018.70
GENERAL MILLS INC
51,512 87.120 4,487,725.44
GENERAL MOTORS CO
119,890 35.420 4,246,503.80
GENUINE PARTS CO
12,250 175.870 2,154,407.50
GILEAD SCIENCES INC
108,578 86.420 9,383,310.76
GLOBAL PAYMENTS INC
24,060 93.130 2,240,707.80
GLOBE LIFE INC
8,067 117.860 950,776.62
GODADDY INC - CLASS A
13,664 73.130 999,248.32
GOLDMAN SACHS GROUP INC
29,547 344.610 10,182,191.67
GRAB HOLDINGS LTD - CL A
116,128 3.010 349,545.28
HALLIBURTON CO
78,561 36.060 2,832,909.66
HARTFORD FINANCIAL
27,769 73.660 2,045,464.54
SERVICES GROUP INC
HASBRO INC
11,434 55.910 639,274.94
207/471
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HCA HEALTHCARE INC
19,866 238.670 4,741,418.22
HEICO CORP
3,780 149.440 564,883.20
HEICO CORP-CLASS A
6,314 115.450 728,951.30
HENRY SCHEIN INC
11,755 80.690 948,510.95
HERSHEY CO/THE
12,724 234.890 2,988,740.36
HESS CORP
24,230 133.630 3,237,854.90
HEWLETT PACKARD
112,179 15.480 1,736,530.92
ENTERPRIS
HF SINCLAIR CORP
14,020 49.730 697,214.60
HILTON WORLDWIDE
23,817 129.900 3,093,828.30
HOLDINGS IN
HOLOGIC INC
21,645 73.310 1,586,794.95
HOME DEPOT INC
88,695 317.330 28,145,584.35
HONEYWELL INTERNATIONAL
58,408 209.410 12,231,219.28
INC
HONGKONG LAND HOLDINGS
98,900 4.580 452,962.00
LTD
HORIZON PHARMA PLC
18,919 112.970 2,137,279.43
HORMEL FOODS CORP
26,129 45.490 1,188,608.21
HOWMET AEROSPACE INC
32,526 37.580 1,222,327.08
HP INC
89,353 26.560 2,373,215.68
HUBBELL INC
4,661 236.780 1,103,631.58
HUBSPOT INC
3,946 287.520 1,134,553.92
HUMANA INC
10,964 504.840 5,535,065.76
HUNTINGTON BANCSHARES
124,783 13.690 1,708,279.27
INC
HUNTINGTON INGALLS
3,451 229.570 792,246.07
INDUSTRIE
IDEX CORP
6,584 226.270 1,489,761.68
IDEXX LABORATORIES INC
7,187 402.170 2,890,395.79
ILLINOIS TOOL WORKS INC
26,868 217.290 5,838,147.72
ILLUMINA INC
13,624 191.590 2,610,222.16
INCYTE CORP
16,454 80.590 1,326,027.86
INGERSOLL-RAND INC
35,073 51.070 1,791,178.11
INSULET CORP
6,030 294.290 1,774,568.70
INTEL CORP
355,616 26.790 9,526,952.64
INTERCONTINENTAL
48,408 100.280 4,854,354.24
EXCHANGE INC
INTERNATIONAL BUSINESS
78,327 138.870 10,877,270.49
MACHINES CORP
INTERNATIONAL FLAVORS &
22,219 101.660 2,258,783.54
FRAGRANCES INC
INTERNATIONAL PAPER CO
29,900 34.920 1,044,108.00
INTERPUBLIC GROUP OF COS
33,786 32.170 1,086,895.62
INC
INTUIT INC
23,201 383.520 8,898,047.52
INTUITIVE SURGICAL INC
30,905 261.010 8,066,514.05
INVESCO LTD
28,975 18.100 524,447.50
IQVIA HOLDINGS INC
16,175 199.840 3,232,412.00
208/471
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
JACK HENRY & ASSOCIATES
6,330 175.370 1,110,092.10
INC
JACOBS SOLUTIONS INC
11,041 118.520 1,308,579.32
JARDINE MATHESON HLDGS
13,800 50.400 695,520.00
LTD
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
5,457 156.380 853,365.66
JB HUNT TRANSPORT
7,525 179.530 1,350,963.25
SERVICES INC
JM SMUCKER CO
9,210 155.820 1,435,102.20
JOHNSON & JOHNSON
227,838 175.480 39,981,012.24
JOHNSON CONTROLS
59,776 63.460 3,793,384.96
INTERNATIONAL PLC
JPMORGAN CHASE & CO
254,026 130.060 33,038,621.56
JUNIPER NETWORKS INC
27,993 31.670 886,538.31
KELLOGG CO
22,064 71.510 1,577,796.64
KEURIG DR PEPPER INC
67,675 36.320 2,457,956.00
KEYCORP 80,202 16.650 1,335,363.30
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
15,508 171.380 2,657,761.04
KIMBERLY-CLARK CORP
29,343 135.660 3,980,671.38
KINDER MORGAN INC
176,915 17.510 3,097,781.65
KKR & CO INC -A
48,359 46.000 2,224,514.00
KLA CORPORATION
12,300 383.660 4,719,018.00
KNIGHT-SWIFT
13,997 52.360 732,882.92
TRANSPORTATION
KRAFT HEINZ CO/THE
63,728 40.110 2,556,130.08
KROGER CO
58,650 44.400 2,604,060.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES
16,553 205.550 3,402,469.15
INC
LABORATORY CORP OF
7,795 229.010 1,785,132.95
AMERICA HOLDINGS
LAM RESEARCH CORP
11,873 438.690 5,208,566.37
LAMB WESTON HOLDING INC
12,532 87.110 1,091,662.52
LAS VEGAS SANDS CORP
29,734 46.360 1,378,468.24
LEAR CORP
5,240 123.430 646,773.20
LEIDOS HOLDINGS INC
11,265 104.450 1,176,629.25
LENNAR CORP-CL A
22,069 90.100 1,988,416.90
LENNOX INTERNATIONAL INC
2,785 244.880 681,990.80
LIBERTY BROADBAND-C
10,907 69.560 758,690.92
LIBERTY GLOBAL PLC-A
11,828 18.410 217,753.48
LIBERTY GLOBAL PLC-
27,120 18.750 508,500.00
SERIES C
LIBERTY MEDIA COR-
6,171 38.590 238,138.89
SIRIUSXM A
LIBERTY MEDIA COR-
14,710 38.500 566,335.00
SIRIUSXM C
LIBERTY MEDIA GROUP-C
17,030 58.400 994,552.00
LINCOLN NATIONAL CORP
13,990 29.240 409,067.60
LINDE PLC
43,225 327.050 14,136,736.25
LIVE NATION INC
14,885 68.390 1,017,985.15
209/471
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LKQ CORP
22,500 52.730 1,186,425.00
LOCKHEED MARTIN CORP
20,663 481.790 9,955,226.77
LOEWS CORP
17,755 54.950 975,637.25
LOWE'S COS INC
53,747 203.170 10,919,777.99
LPL FINANCIAL HOLDINGS
6,896 209.150 1,442,298.40
INC
LUCID GROUP INC
36,879 7.230 266,635.17
LULULEMON ATHLETICA INC
10,064 316.920 3,189,482.88
LYONDELLBASELL INDU-CL A
22,538 80.300 1,809,801.40
M&T BANK CORP
15,245 140.650 2,144,209.25
MARATHON OIL CORP
58,205 27.030 1,573,281.15
MARATHON PETROLEUM CORP
43,062 111.070 4,782,896.34
MARKEL CORP
1,180 1,260.230 1,487,071.40
MARKETAXESS HOLDINGS INC
3,261 271.480 885,296.28
MARRIOTT INTERNATIONAL
23,916 151.370 3,620,164.92
INC
MARSH & MCLENNAN COS INC
43,227 163.730 7,077,556.71
MARTIN MARIETTA
5,431 340.850 1,851,156.35
MATERIALS
MARVELL TECHNOLOGY INC
73,917 38.400 2,838,412.80
MASCO CORP
19,574 46.960 919,195.04
MASIMO CORPORATION
4,282 138.720 593,999.04
MASTERBRAND INC
11,199 8.470 94,855.53
MASTERCARD INC-CLASS A
74,768 341.260 25,515,327.68
MATCH GROUP INC
24,520 40.370 989,872.40
MCCORMICK & CO-NON VTG
21,782 82.840 1,804,420.88
SHRS
MCDONALD'S CORP
63,770 265.830 16,951,979.10
MCKESSON CORP
12,475 375.540 4,684,861.50
MEDTRONIC PLC
115,182 77.120 8,882,835.84
MERCADOLIBRE INC
3,932 884.270 3,476,949.64
MERCK & CO INC
219,517 109.440 24,023,940.48
META PLATFORMS INC-A
197,515 114.480 22,611,517.20
METLIFE INC
58,456 71.160 4,159,728.96
METTLER-TOLEDO
1,947 1,397.930 2,721,769.71
INTERNATIONAL
MGM MIRAGE
26,980 34.220 923,255.60
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
47,979 71.480 3,429,538.92
MICRON TECHNOLOGY INC
95,456 51.720 4,936,984.32
MICROSOFT CORP
613,809 240.450 147,590,374.05
MODERNA INC
28,760 189.890 5,461,236.40
MOHAWK INDUSTRIES INC
4,370 95.420 416,985.40
MOLINA HEALTHCARE INC
5,033 331.650 1,669,194.45
MOLSON COORS BEVERAGE
16,482 51.690 851,954.58
COMPANY-B
MONDELEZ INTERNATIONAL
118,767 65.700 7,802,991.90
INC
MONGODB INC
5,904 193.360 1,141,597.44
210/471
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MONOLITHIC POWER SYSTEMS
3,849 359.010 1,381,829.49
INC
MONSTER BEVERAGE CORP
34,211 100.420 3,435,468.62
MOODY'S CORP
14,289 278.320 3,976,914.48
MORGAN STANLEY
111,513 85.550 9,539,937.15
MOSAIC CO/THE
29,712 44.540 1,323,372.48
MOTOROLA SOLUTIONS INC
14,472 254.590 3,684,426.48
MSCI INC
6,958 461.940 3,214,178.52
NASDAQ INC
29,867 60.460 1,805,758.82
NETAPP INC
19,006 59.190 1,124,965.14
NETFLIX INC
38,507 288.300 11,101,568.10
NEUROCRINE BIOSCIENCES
8,349 117.930 984,597.57
INC
NEWELL BRANDS INC
34,081 12.760 434,873.56
NEWMONT CORP
68,598 45.600 3,128,068.80
NEWS CORP - CLASS A
33,206 17.430 578,780.58
NEXTERA ENERGY INC
170,225 83.520 14,217,192.00
NIKE INC
109,503 103.050 11,284,284.15
NISOURCE INC
35,501 27.050 960,302.05
NORDSON CORP
4,476 233.400 1,044,698.40
NORFOLK SOUTHERN CORP
20,636 247.000 5,097,092.00
NORTHERN TRUST CORP
17,159 87.230 1,496,779.57
NORTHROP GRUMMAN CORP
12,711 532.520 6,768,861.72
NOVOCURE LTD
8,210 73.770 605,651.70
NRG ENERGY INC
20,367 31.540 642,375.18
NUCOR CORP
22,628 131.760 2,981,465.28
NVIDIA CORP
215,722 162.540 35,063,453.88
NVR INC
270 4,685.200 1,265,004.00
NXP SEMICONDUCTORS NV
22,776 160.270 3,650,309.52
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
5,481 816.430 4,474,852.83
OCCIDENTAL PETROLEUM
80,694 62.410 5,036,112.54
CORP
OKTA INC
13,151 65.350 859,417.85
OLD DOMINION FREIGHT
8,360 290.190 2,425,988.40
LINE
OMNICOM GROUP
17,773 77.310 1,374,030.63
ON SEMICONDUCTOR
37,507 64.150 2,406,074.05
CORPORATION
ONEOK INC
38,684 63.370 2,451,405.08
ORACLE CORP
138,527 80.500 11,151,423.50
OTIS WORLDWIDE CORP
36,512 77.870 2,843,189.44
OVINTIV INC
21,854 49.300 1,077,402.20
OWENS CORNING
8,288 87.660 726,526.08
PACCAR INC
30,246 99.110 2,997,681.06
PACKAGING CORP OF
8,124 128.610 1,044,827.64
AMERICA
PALANTIR TECHNOLOGIES
144,893 6.350 920,070.55
INC-A
PALO ALTO NETWORKS INC
25,900 150.520 3,898,468.00
211/471
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PARAMOUNT GLOBAL
52,492 16.920 888,164.64
PARKER HANNIFIN CORP
11,131 282.700 3,146,733.70
PAYCHEX INC
28,065 115.520 3,242,068.80
PAYCOM SOFTWARE INC
4,418 309.590 1,367,768.62
PAYLOCITY HOLDING CORP
3,583 195.610 700,870.63
PAYPAL HOLDINGS INC
95,143 68.950 6,560,109.85
PENTAIR PLC
14,033 43.830 615,066.39
PEPSICO INC
119,578 181.340 21,684,274.52
PERKINELMER INC
10,907 138.320 1,508,656.24
PFIZER INC
486,199 51.360 24,971,180.64
PG&E CORP
129,371 15.840 2,049,236.64
PHILIP MORRIS
134,276 100.610 13,509,508.36
INTERNATIONAL
PHILLIPS 66
41,596 100.610 4,184,973.56
PINTEREST INC- CLASS A
50,517 24.170 1,220,995.89
PIONEER NATURAL
19,641 218.070 4,283,112.87
RESOURCES CO
PLUG POWER INC
45,174 12.910 583,196.34
PNC FINANCIAL SERVICES
35,526 150.160 5,334,584.16
GROUP
POOL CORP
3,419 308.140 1,053,530.66
PPG INDUSTRIES INC
20,386 125.630 2,561,093.18
PPL CORPORATION
64,234 29.110 1,869,851.74
PRINCIPAL FINANCIAL
21,413 84.310 1,805,330.03
GROUP
PROCTER & GAMBLE CO
206,721 150.400 31,090,838.40
PROGRESSIVE CORP
50,704 127.070 6,442,957.28
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
32,161 97.120 3,123,476.32
PTC INC
9,680 122.500 1,185,800.00
PUBLIC SERVICE
43,420 59.360 2,577,411.20
ENTERPRISE GP
PULTE GROUP INC
19,953 45.080 899,481.24
QORVO INC
8,924 93.020 830,110.48
QUALCOMM INC
97,280 112.610 10,954,700.80
QUANTA SERVICES INC
12,404 142.360 1,765,833.44
QUEST DIAGNOSTICS
10,064 151.450 1,524,192.80
RAYMOND JAMES FINANCIAL
16,773 105.150 1,763,680.95
INC
RAYTHEON TECHNOLOGIES
127,937 97.540 12,478,974.98
CORP
REGENERON
9,275 721.100 6,688,202.50
PHARMACEUTICALS
REGIONS FINANCIAL CORP
80,215 20.600 1,652,429.00
REPLIGEN CORP
4,571 162.420 742,421.82
REPUBLIC SERVICES INC
19,149 129.650 2,482,667.85
RESMED INC
12,675 209.150 2,650,976.25
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A
27,827 22.030 613,028.81
ROBERT HALF
9,346 72.070 673,566.22
INTERNATIONAL INC
212/471
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ROBLOX CORP -CLASS A
30,803 27.190 837,533.57
ROCKWELL AUTOMATION INC
10,005 250.660 2,507,853.30
ROKU INC
10,521 44.500 468,184.50
ROLLINS INC
19,158 36.940 707,696.52
ROPER TECHNOLOGIES INC
9,203 423.350 3,896,090.05
ROSS STORES INC
30,323 114.920 3,484,719.16
ROYAL CARIBBEAN CRUISES
19,868 51.470 1,022,605.96
LTD
ROYALTY PHARMA PLC- CL A
30,468 39.570 1,205,618.76
RPM INTERNATIONAL INC
11,293 98.110 1,107,956.23
S&P GLOBAL INC
29,509 335.660 9,904,990.94
SALESFORCE INC
86,648 129.010 11,178,458.48
SCHLUMBERGER LTD
122,583 49.830 6,108,310.89
SEA LTD-ADR
31,347 53.020 1,662,017.94
SEAGATE TECHNOLOGY
17,111 50.990 872,489.89
SEAGEN INC
12,035 127.630 1,536,027.05
SEALED AIR CORP
12,600 49.990 629,874.00
SEI INVESTMENTS COMPANY
9,791 57.850 566,409.35
SEMPRA ENERGY
27,284 157.280 4,291,227.52
SENSATA TECHNOLOGIES
13,548 40.440 547,881.12
HOLDING
SERVICENOW INC
17,500 382.300 6,690,250.00
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
21,340 238.110 5,081,267.40
SIGNATURE BANK
5,396 114.000 615,144.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC
68,736 5.900 405,542.40
SKYWORKS SOLUTIONS INC
13,881 91.680 1,272,610.08
SMITH (A.O.) CORP
11,153 56.060 625,237.18
SNAP INC - A
96,598 8.190 791,137.62
SNAP-ON INC
4,596 224.130 1,030,101.48
SNOWFLAKE INC-CLASS A
19,316 138.100 2,667,539.60
SOLAREDGE TECHNOLOGIES
4,824 309.580 1,493,413.92
INC
SOUTHERN CO
94,524 68.910 6,513,648.84
SOUTHWEST AIRLINES CO
12,500 36.350 454,375.00
SPLUNK INC
14,119 82.800 1,169,053.20
SS&C TECHNOLOGIES
20,117 49.940 1,004,642.98
HOLDINGS
STANLEY BLACK & DECKER
12,833 74.790 959,780.07
INC
STARBUCKS CORP
99,434 98.300 9,774,362.20
STATE STREET CORP
31,723 77.560 2,460,435.88
STEEL DYNAMICS INC
15,726 101.540 1,596,818.04
STERIS PLC
8,662 180.500 1,563,491.00
STRYKER CORP
29,495 239.030 7,050,189.85
SVB FINANCIAL GROUP
5,085 210.390 1,069,833.15
SYNCHRONY FINANCIAL
41,473 32.380 1,342,895.74
SYNOPSYS INC
13,231 323.390 4,278,773.09
SYSCO CORP
43,867 77.910 3,417,677.97
T ROWE PRICE GROUP INC
19,362 109.530 2,120,719.86
213/471
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T-MOBILE US INC
54,511 141.620 7,719,847.82
TAKE-TWO INTERACTIVE
14,453 98.590 1,424,921.27
SOFTWRE
TARGA RESOURCES CORP
18,506 69.040 1,277,654.24
TARGET CORP
39,825 144.650 5,760,686.25
TE CONNECTIVITY LTD
27,738 115.540 3,204,848.52
TELEDYNE TECHNOLOGIES
4,079 390.280 1,591,952.12
INC
TELEFLEX INC
4,057 243.350 987,270.95
TERADYNE INC
13,535 88.400 1,196,494.00
TESLA, INC.
230,761 149.870 34,584,151.07
TEVA PHARMACEUTICAL
96,352 8.570 825,736.64
INDUSTRIES
TEXAS INSTRUMENTS INC
79,186 167.610 13,272,365.46
TEXAS PACIFIC LAND CORP
535 2,474.870 1,324,055.45
TEXTRON INC
18,177 69.280 1,259,302.56
THERMO FISHER SCIENTIFIC
33,943 530.170 17,995,560.31
INC
TJX COS INC
100,655 78.090 7,860,148.95
TOAST INC-CLASS A
21,340 17.770 379,211.80
TRACTOR SUPPLY COMPANY
9,602 211.460 2,030,438.92
TRADE DESK INC/THE -
38,404 44.130 1,694,768.52
CLASS A
TRADEWEB MARKETS INC-
9,319 61.700 574,982.30
CLASS A
TRANE TECHNOLOGIES PLC
20,133 168.810 3,398,651.73
TRANSDIGM GROUP INC
4,473 602.050 2,692,969.65
TRANSUNION 16,664 56.390 939,682.96
TRAVELERS COS INC/THE
20,489 183.510 3,759,936.39
TRIMBLE INC
21,443 49.560 1,062,715.08
TRUIST FINANCIAL CORP
115,093 41.120 4,732,624.16
TWILIO INC - A
15,187 46.310 703,309.97
TYLER TECHNOLOGIES INC
3,599 320.050 1,151,859.95
TYSON FOODS INC-CL A
24,939 60.810 1,516,540.59
U-HAUL HOLDING CO
8,001 52.600 420,852.60
UBER TECHNOLOGIES INC
129,370 24.950 3,227,781.50
UGI CORP
18,108 36.790 666,193.32
ULTA BEAUTY INC
4,422 440.510 1,947,935.22
UNION PACIFIC CORP
54,473 206.390 11,242,682.47
UNITED PARCEL SERVICE
63,614 178.430 11,350,646.02
INC
UNITED RENTALS INC
6,037 351.250 2,120,496.25
UNITEDHEALTH GROUP INC
81,043 523.600 42,434,114.80
UNITY SOFTWARE INC
21,436 27.920 598,493.12
UNIVERSAL HEALTH
5,660 134.500 761,270.00
SERVICES INC
US BANCORP
122,271 41.950 5,129,268.45
VAIL RESORTS INC
3,527 245.900 867,289.30
VALERO ENERGY CORP
34,050 119.710 4,076,125.50
214/471
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS
12,133 167.280 2,029,608.24
A
VERISIGN INC
8,350 200.490 1,674,091.50
VERISK ANALYTICS INC
13,583 173.220 2,352,847.26
VERIZON COMMUNICATIONS
364,222 37.030 13,487,140.66
INC
VERTEX PHARMACEUTICALS
22,222 291.590 6,479,712.98
INC
VF CORP
28,817 26.050 750,682.85
VIATRIS INC
104,937 10.910 1,144,862.67
VISA INC-CLASS A SHARES
141,683 204.820 29,019,512.06
VISTRA CORP
32,814 23.860 782,942.04
VMWARE INC-CLASS A
18,346 120.820 2,216,563.72
VULCAN MATERIALS CO
11,594 175.420 2,033,819.48
WABTEC CORP
15,043 99.460 1,496,176.78
WALGREENS BOOTS ALLIANCE
63,438 39.320 2,494,382.16
INC
WALMART INC
130,526 142.800 18,639,112.80
WALT DISNEY CO
157,993 85.780 13,552,639.54
WARNER BROS DISCOVERY
199,903 9.250 1,849,102.75
INC
WASTE CONNECTIONS INC
22,307 133.310 2,973,746.17
WASTE MANAGEMENT INC
35,815 157.590 5,644,085.85
WATERS CORP
5,178 337.300 1,746,539.40
WEBSTER FINANCIAL CORP
15,146 45.360 687,022.56
WEC ENERGY GROUP INC
27,401 94.240 2,582,270.24
WELLS FARGO & CO
328,462 41.820 13,736,280.84
WEST PHARMACEUTICAL
6,389 228.230 1,458,161.47
SERVICES
WESTERN DIGITAL CORP
27,205 31.560 858,589.80
WESTERN UNION CO
33,570 13.490 452,859.30
WESTLAKE CHEMICAL CORP
3,245 103.210 334,916.45
WESTROCK CO-WHEN ISSUED
22,068 34.800 767,966.40
WEYERHAEUSER CO
64,090 30.830 1,975,894.70
WHIRLPOOL CORP
4,725 139.570 659,468.25
WILLIAMS COS INC
105,773 32.070 3,392,140.11
WILLIS TOWERS WATSON PLC
9,511 239.310 2,276,077.41
WIX.COM LTD
5,002 78.740 393,857.48
WOLFSPEED INC
10,756 75.550 812,615.80
WORKDAY INC-CLASS A
17,407 170.040 2,959,886.28
WR BERKLEY CORP
18,218 71.530 1,303,133.54
WW GRAINGER INC
3,969 561.270 2,227,680.63
WYNN RESORTS LTD
9,363 81.560 763,646.28
XCEL ENERGY INC
47,492 69.400 3,295,944.80
XYLEM INC
15,602 108.480 1,692,504.96
YUM! BRANDS INC
24,635 128.380 3,162,641.30
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-
4,470 243.710 1,089,383.70
CL A
ZILLOW GROUP INC - C W/I
13,877 34.380 477,091.26
215/471
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ZIM INTEGRATED SHIPPING
7,594 16.290 123,706.26
SERV
ZIMMER BIOMET HOLDINGS
18,210 124.960 2,275,521.60
INC
ZOETIS INC
40,565 143.190 5,808,502.35
ZOOM VIDEO
19,522 69.090 1,348,774.98
COMMUNICATIONS-A
ZOOMINFO TECHNOLOGIES
22,805 27.940 637,171.70
INC
ZSCALER INC
7,382 112.270 828,777.14
アメリカ・ドル 小計 29,565,583 2,856,025,288.85
(384,249,642,362)
イギリス・ポン
3I GROUP PLC
82,542 12.875 1,062,728.25
ド
ABRDN PLC
183,576 1.866 342,552.81
ADMIRAL GROUP PLC
15,515 20.390 316,350.85
ANGLO AMERICAN PLC
109,713 31.130 3,415,365.69
ANTOFAGASTA PLC
33,802 14.710 497,227.42
ASHTEAD GROUP PLC
38,100 47.550 1,811,655.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS
31,056 15.620 485,094.72
PLC
ASTRAZENECA PLC
134,304 111.080 14,918,488.32
AUTO TRADER GROUP PLC-WI
80,922 5.218 422,250.99
AVEVA GROUP PLC
10,550 32.090 338,549.50
AVIVA PLC
244,297 4.384 1,070,998.04
BAE SYSTEMS PLC
270,960 8.438 2,286,360.48
BARCLAYS PLC
1,383,830 1.553 2,149,087.99
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
88,577 3.937 348,727.64
BERKELEY GROUP HOLDINGS-
9,414 37.380 351,895.32
UNIT
BP PLC
1,632,335 4.666 7,616,475.11
BRITISH AMERICAN TOBACCO
185,314 33.320 6,174,662.48
PLC
BT GROUP PLC
602,147 1.126 678,017.52
BUNZL PLC
29,376 28.320 831,928.32
BURBERRY GROUP PLC
34,109 20.330 693,435.97
COCA-COLA HBC AG-CDI
17,262 19.610 338,507.82
COMPASS GROUP PLC
153,287 19.035 2,917,818.04
CRODA INTERNATIONAL PLC
12,043 66.460 800,377.78
DCC PLC
8,615 40.450 348,476.75
DIAGEO PLC
197,419 36.360 7,178,154.84
ENTAIN PLC
50,978 13.095 667,556.91
EXPERIAN PLC
79,603 28.330 2,255,152.99
GLENCORE PLC
845,252 5.368 4,537,312.73
GSK PLC
352,189 14.208 5,003,901.31
HALEON PLC
438,200 3.138 1,375,071.60
HALMA PLC
32,845 20.620 677,263.90
HARGREAVES LANSDOWN PLC
30,489 8.508 259,400.41
216/471
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HIKMA PHARMACEUTICALS
14,215 15.155 215,428.32
PLC
HSBC HOLDINGS PLC
1,730,928 4.957 8,580,210.09
IMPERIAL BRANDS PLC
78,193 20.620 1,612,339.66
INFORMA PLC
127,322 6.050 770,298.10
INTERCONTINENTAL HOTELS
16,206 47.620 771,729.72
GROUP PLC
INTERTEK GROUP PLC
14,127 39.370 556,179.99
JD SPORTS FASHION PLC
218,145 1.156 252,175.62
JOHNSON MATTHEY PLC
15,955 21.150 337,448.25
KINGFISHER PLC
166,908 2.272 379,214.97
LEGAL & GENERAL GROUP
518,094 2.471 1,280,210.27
PLC
LLOYDS BANKING GROUP PLC
5,905,568 0.450 2,657,505.60
LONDON STOCK EXCHANGE
28,615 71.340 2,041,394.10
GROUP
M&G PLC
224,948 1.827 410,979.99
MELROSE INDUSTRIES PLC
356,390 1.280 456,179.20
MONDI PLC/WI
41,966 14.095 591,510.77
NATIONAL GRID PLC
317,946 9.964 3,168,013.94
NATWEST GROUP PLC
459,510 2.593 1,191,509.43
NEXT PLC
11,073 55.300 612,336.90
NMC HEALTH PLC
4,758 0.001 4.75
OCADO GROUP PLC
49,999 6.340 316,993.66
PEARSON PLC
57,553 9.242 531,904.82
PERSIMMON PLC
27,565 12.090 333,260.85
PHOENIX GROUP HOLDINGS
69,831 5.984 417,868.70
PLC
PRUDENTIAL PLC
237,619 10.550 2,506,880.45
RECKITT BENCKISER GROUP
62,116 57.480 3,570,427.68
PLC
RELX PLC
166,408 22.970 3,822,391.76
RENTOKIL INITIAL PLC
217,379 5.148 1,119,067.09
RIO TINTO PLC
97,199 56.090 5,451,891.91
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
732,590 0.888 650,539.92
SAGE GROUP PLC
88,652 7.712 683,684.22
SAINSBURY (J) PLC
147,359 2.201 324,337.15
SCHRODERS PLC
62,921 4.392 276,349.03
SEVERN TRENT PLC
22,097 26.850 593,304.45
SHELL PLC-NEW
629,031 22.870 14,385,938.97
SMITH & NEPHEW PLC
75,547 10.785 814,774.39
SMITHS GROUP PLC
31,514 15.810 498,236.34
SPIRAX-SARCO ENGINEERING
6,373 107.350 684,141.55
PLC
SSE PLC
92,492 16.890 1,562,189.88
ST JAMES'S PLACE PLC
48,186 10.915 525,950.19
STANDARD CHARTERED PLC
216,639 6.172 1,337,095.90
TAYLOR WIMPEY PLC
306,756 0.997 305,835.73
TESCO PLC
644,589 2.237 1,441,945.59
217/471
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UNILEVER PLC
220,703 41.735 9,211,039.70
UNITED UTILITIES GROUP
59,742 10.215 610,264.53
PLC
VODAFONE GROUP PLC
2,310,016 0.842 1,945,033.47
WHITBREAD PLC
17,286 26.000 449,436.00
WPP PLC
94,644 8.000 757,152.00
イギリス・ポンド 小計 24,462,294 153,183,453.10
(25,034,771,740)
イスラエル・
AZRIELI GROUP
3,677 244.300 898,291.10
シュケル
BANK HAPOALIM BM
109,931 31.050 3,413,357.55
BANK LEUMI LE-ISRAEL
133,756 29.220 3,908,350.32
BEZEQ ISRAELI TELECOM
182,644 5.988 1,093,672.27
CORP
ELBIT SYSTEMS LTD
2,315 584.300 1,352,654.50
ICL GROUP LTD
61,345 26.130 1,602,944.85
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
106,584 18.690 1,992,054.96
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
13,561 113.600 1,540,529.60
NICE LTD
5,507 682.500 3,758,527.50
TOWER SEMICONDUCTOR LTD
9,593 157.300 1,508,978.90
イスラエル・シュケル 小計 628,913 21,069,361.55
(819,872,066)
オーストラリ
AMPOL LTD
22,702 28.010 635,883.02
ア・ドル
ARISTOCRAT LEISURE LTD
53,546 32.300 1,729,535.80
ASX LTD
18,240 67.200 1,225,728.00
AURIZON HOLDINGS LTD
199,691 3.780 754,831.98
AUSTRALIA & NEW ZEALAND
264,885 23.720 6,283,072.20
BANKING GROUP
BHP GROUP LIMITED
440,595 45.990 20,262,964.05
BLUESCOPE STEEL LTD
43,320 17.160 743,371.20
BRAMBLES LTD
129,201 12.200 1,576,252.20
COCHLEAR LTD
6,100 203.380 1,240,618.00
COLES GROUP LTD
121,996 16.920 2,064,172.32
COMMONWEALTH BANK OF
148,481 105.630 15,684,048.03
AUSTRALIA
COMPUTERSHARE LIMITED
49,525 26.400 1,307,460.00
CSL LIMITED
42,104 288.410 12,143,214.64
ENDEAVOUR GROUP
124,139 6.470 803,179.33
LTD/AUSTRALIA
FORTESCUE METALS GROUP
148,328 20.230 3,000,675.44
LTD
IDP EDUCATION LTD
19,296 27.810 536,621.76
IGO LTD
60,822 14.070 855,765.54
INSURANCE AUSTRALIA
230,642 4.640 1,070,178.88
GROUP LTD
JAMES HARDIE INDUSTRIES-
39,829 28.800 1,147,075.20
CDI
LOTTERY CORP LTD/THE
211,437 4.560 964,152.72
MACQUARIE GROUP LTD
32,565 168.770 5,495,995.05
218/471
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MEDIBANK PRIVATE LTD
259,889 2.930 761,474.77
MINERAL RESOURCES LTD
15,141 81.720 1,237,322.52
NATIONAL AUSTRALIA BANK
279,354 30.260 8,453,252.04
LTD
NEWCREST MINING LIMITED
81,175 20.590 1,671,393.25
NORTHERN STAR RESOURCES
105,140 11.020 1,158,642.80
LTD
ORICA LTD
43,294 15.260 660,666.44
ORIGIN ENERGY LIMITED
157,823 7.100 1,120,543.30
PILBARA MINERALS LTD
222,508 4.030 896,707.24
QANTAS AIRWAYS LTD
86,875 6.220 540,362.50
QBE INSURANCE GROUP LTD
134,717 13.030 1,755,362.51
RAMSAY HEALTH CARE
17,167 65.550 1,125,296.85
LIMITED
REA GROUP LTD
5,177 118.020 610,989.54
REECE LTD
22,550 14.080 317,504.00
RIO TINTO LTD
32,799 114.630 3,759,749.37
SANTOS LTD
287,585 7.220 2,076,363.70
SEEK LTD
32,128 21.510 691,073.28
SONIC HEALTHCARE LTD
41,805 30.760 1,285,921.80
SOUTH32 LTD
412,048 4.130 1,701,758.24
SUNCORP GROUP LTD
118,360 11.780 1,394,280.80
TELSTRA GROUP LTD
406,709 4.050 1,647,171.45
TREASURY WINE ESTATES
68,685 13.720 942,358.20
LTD
WASHINGTON H. SOUL
21,479 27.500 590,672.50
PATTINSON
WESFARMERS LIMITED
100,852 46.950 4,735,001.40
WESTPAC BANKING CORP
308,010 23.250 7,161,232.50
WISETECH GLOBAL LTD
13,321 54.800 729,990.80
WOODSIDE ENERGY GROUP
166,040 35.750 5,935,930.00
LTD
WOOLWORTHS GROUP LTD
108,114 34.410 3,720,202.74
XERO LTD
12,494 73.200 914,560.80
オーストラリア・ドル 小計 5,968,683 137,120,580.70
(12,355,935,527)
AGNICO EAGLE MINES LTD
39,411 68.640 2,705,171.04
カナダ・ドル
AIR CANADA
16,023 18.850 302,033.55
ALGONQUIN POWER &
60,911 9.100 554,290.10
UTILITIES
ALIMENTATION COUCHE-TARD
70,803 61.310 4,340,931.93
INC
ALTAGAS LTD
25,227 22.670 571,896.09
ARC RESOURCES LTD
56,706 17.400 986,684.40
BANK OF MONTREAL
58,221 120.090 6,991,759.89
BANK OF NOVA SCOTIA
103,936 64.480 6,701,793.28
BARRICK GOLD CORP
152,743 22.580 3,448,936.94
BCE INC
7,610 59.670 454,088.70
BROOKFIELD ASSET MGMT-A
30,525 38.220 1,166,665.50
219/471
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BROOKFIELD CORPORATION-A
122,100 42.850 5,231,985.00
BROOKFIELD RENEWABLE
11,480 39.810 457,018.80
COR-A
BRP INC/CA- SUB VOTING
3,159 102.670 324,334.53
CAE INC
27,579 26.650 734,980.35
CAMECO CORP
37,352 29.220 1,091,425.44
CANADIAN IMPERIAL BANK
78,496 54.350 4,266,257.60
OF COMMERCE
CANADIAN NATIONAL
51,450 163.620 8,418,249.00
RAILWAY CO
CANADIAN NATURAL
97,117 72.590 7,049,723.03
RESOURCES LTD
CANADIAN PACIFIC RAILWAY
81,537 101.620 8,285,789.94
LTD
CANADIAN TIRE CORP -CL A
4,863 141.310 687,190.53
CANADIAN UTILITIES LTD-A
12,119 36.750 445,373.25
CCL INDUSTRIES INC - CL
13,082 58.000 758,756.00
B
CENOVUS ENERGY INC
120,292 24.360 2,930,313.12
CGI INC
18,444 116.260 2,144,299.44
CONSTELLATION SOFTWARE
1,750 2,121.710 3,712,992.50
INC
DESCARTES SYSTEMS
7,444 93.500 696,014.00
GRP/THE
DOLLARAMA INC
24,071 80.130 1,928,809.23
ELEMENT FLEET MANAGEMENT
34,784 18.330 637,590.72
CORP
EMERA INC
23,870 51.680 1,233,601.60
EMPIRE CO LTD 'A'
13,980 35.550 496,989.00
ENBRIDGE INC
176,421 51.760 9,131,550.96
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS
2,006 796.230 1,597,237.38
LTD
FIRST QUANTUM MINERALS
50,767 27.530 1,397,615.51
LTD
FIRSTSERVICE CORP
3,531 164.270 580,037.37
FORTIS INC
42,819 54.340 2,326,784.46
FRANCO-NEVADA CORP
16,576 180.040 2,984,343.04
GEORGE WESTON LTD
6,211 173.180 1,075,620.98
GFL ENVIRONMENTAL INC-
16,515 38.210 631,038.15
SUB VT
GILDAN ACTIVEWEAR INC
15,827 36.690 580,692.63
GREAT-WEST LIFECO INC
25,321 30.230 765,453.83
HYDRO ONE LTD
30,015 35.960 1,079,339.40
IA FINANCIAL CORP INC
9,215 77.090 710,384.35
IGM FINANCIAL INC
7,496 36.950 276,977.20
IMPERIAL OIL LTD
19,347 63.990 1,238,014.53
INTACT FINANCIAL CORP
15,308 196.050 3,001,133.40
IVANHOE MINES LTD-CL A
52,346 11.390 596,220.94
KEYERA CORP
19,692 28.430 559,843.56
220/471
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KINROSS GOLD CORP
110,406 5.510 608,337.06
LOBLAW COS LTD
14,106 122.810 1,732,357.86
LUNDIN MINING CORP
56,400 8.400 473,760.00
MAGNA INTERNATIONAL INC
23,924 77.920 1,864,158.08
MANULIFE FINANCIAL CORP
166,111 23.910 3,971,714.01
METRO INC
20,826 76.540 1,594,022.04
NATIONAL BANK OF CANADA
29,264 91.230 2,669,754.72
NORTHLAND POWER INC
20,930 38.740 810,828.20
NUTRIEN LTD
46,657 99.490 4,641,904.93
NUVEI CORP-SUBORDINATE
5,669 34.890 197,791.41
VTG
ONEX CORPORATION
6,234 64.060 399,350.04
OPEN TEXT CORP
23,585 39.090 921,937.65
PAN AMERICAN SILVER CORP
18,452 21.420 395,241.84
PARKLAND CORP
14,201 28.860 409,840.86
PEMBINA PIPELINE CORP
48,566 44.390 2,155,844.74
POWER CORP OF CANADA
48,260 32.330 1,560,245.80
QUEBECOR INC -CL B
13,982 27.510 384,644.82
RESTAURANT BRANDS INTERN
25,390 88.560 2,248,538.40
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
9,700 74.450 722,165.00
ROGERS COMMUNICATIONS
31,334 59.640 1,868,759.76
INC
ROYAL BANK OF CANADA
120,849 126.760 15,318,819.24
SAPUTO INC
22,011 33.800 743,971.80
SHAW COMMUNICATIONS INC-
42,019 36.230 1,522,348.37
B
SHOPIFY INC - CLASS A
102,785 48.470 4,981,988.95
SUN LIFE FINANCIAL INC
51,246 61.910 3,172,639.86
SUNCOR ENERGY INC
118,343 40.600 4,804,725.80
TC ENERGY CORP
88,028 54.310 4,780,800.68
TECK RESOURCES LTD-CL B
41,121 49.860 2,050,293.06
TFI INTERNATIONAL INC
7,172 139.980 1,003,936.56
THOMSON REUTERS CORP
14,937 152.600 2,279,386.20
TMX GROUP LTD
5,015 133.480 669,402.20
TOROMONT INDUSTRIES LTD
7,268 97.310 707,249.08
TORONTO-DOMINION BANK
157,794 86.610 13,666,538.34
TOURMALINE OIL CORP
27,512 71.000 1,953,352.00
WEST FRASER TIMBER CO
5,073 98.170 498,016.41
LTD
WHEATON PRECIOUS METALS
38,946 52.290 2,036,486.34
CORP
WSP GLOBAL INC
10,791 155.160 1,674,331.56
カナダ・ドル 小計 3,511,405 199,783,715.86
(19,690,683,035)
CAPITALAND INVESTMENT
シンガポール・
223,700 3.650 816,505.00
ドル LTD/SI
CITY DEVELOPMENTS LTD
35,600 8.180 291,208.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD
156,900 34.110 5,351,859.00
GENTING SINGAPORE LTD
537,900 0.945 508,315.50
221/471
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
JARDINE CYCLE & CARRIAGE
8,600 28.480 244,928.00
LTD
KEPPEL CORP LTD
131,000 7.310 957,610.00
OVERSEA-CHINESE BANKING
294,200 12.210 3,592,182.00
CORP
SINGAPORE AIRLINES LTD
116,600 5.580 650,628.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD
75,200 8.980 675,296.00
SINGAPORE TECHNOLOGIES
140,900 3.380 476,242.00
ENGINEERING LTD
SINGAPORE
725,000 2.600 1,885,000.00
TELECOMMUNICATIONS
UNITED OVERSEAS BANK LTD
102,300 30.960 3,167,208.00
UOL Group Limited
43,700 6.720 293,664.00
VENTURE CORP LTD
24,400 17.140 418,216.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD
166,600 4.140 689,724.00
シンガポール・ドル 小計 2,782,600 20,018,585.50
(1,985,443,310)
ABB LTD
136,187 28.180 3,837,749.66
スイス・フラン
ADECCO GROUP AG-REG
13,880 30.020 416,677.60
ALCON INC
43,303 62.580 2,709,901.74
BACHEM HOLDING AG-REG B
2,850 83.150 236,977.50
BALOISE HOLDING AG
4,028 139.200 560,697.60
BANQUE CANTONALE
2,806 89.150 250,154.90
VAUDOIS-REG
BARRY CALLEBAUT AG-REG
314 1,830.000 574,620.00
BKW AG
1,866 126.200 235,489.20
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-
88 9,430.000 829,840.00
PC
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-
10 94,400.000 944,000.00
REG
CIE FINANCIERE RICHEMON-
45,260 118.100 5,345,206.00
REG
CLARIANT AG
18,938 14.790 280,093.02
CREDIT SUISSE GROUP AG
233,333 2.779 648,432.40
EMS-CHEMIE HOLDING AG-
599 625.000 374,375.00
REG
GEBERIT AG-REG
3,093 432.600 1,338,031.80
GIVAUDAN-REG 800 2,857.000 2,285,600.00
HOLCIM LTD
48,238 47.290 2,281,175.02
JULIUS BAER GROUP LTD
18,564 53.160 986,862.24
KUEHNE & NAGEL INTL AG-
4,736 212.900 1,008,294.40
REG
LOGITECH INTERNATIONAL-
14,910 54.920 818,857.20
REG
LONZA GROUP AG
6,444 444.600 2,865,002.40
NESTLE SA
238,287 107.920 25,715,933.04
NOVARTIS AG
187,443 84.140 15,771,454.02
PARTNERS GROUP HOLDING
1,947 820.600 1,597,708.20
AG
ROCHE HOLDING AG
60,827 300.300 18,266,348.10
222/471
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ROCHE HOLDING AG-BR
2,333 368.800 860,410.40
SCHINDLER HOLDING AG-REG
2,349 164.600 386,645.40
SCHINDLER HOLDING-PART
3,258 173.150 564,122.70
CERT
SGS SOCIETE GENERALE
551 2,133.000 1,175,283.00
SURVEILLANCE
SIG GROUP AG
26,690 20.520 547,678.80
SIKA AG-BEARER
12,643 225.200 2,847,203.60
SONOVA HOLDING AG-REG
4,612 216.200 997,114.40
STRAUMANN HOLDING AG
9,584 102.450 981,880.80
SWATCH GROUP AG
2,209 254.400 561,969.60
SWISS LIFE HOLDING AG-
2,674 471.700 1,261,325.80
REG
SWISS PRIME SITE-REG
6,784 78.950 535,596.80
SWISS RE AG
26,289 84.520 2,221,946.28
SWISSCOM AG
2,266 498.300 1,129,147.80
TEMENOS GROUP AG-REG
5,497 51.400 282,545.80
THE SWATCH GROUP AG-REG
6,247 46.740 291,984.78
UBS GROUP AG
289,804 16.755 4,855,666.02
VAT GROUP AG
2,279 261.200 595,274.80
ZURICH INSURANCE GROUP
13,045 438.500 5,720,232.50
AG
スイス・フラン 小計 1,507,865 115,995,510.32
(16,782,230,433)
スウェーデン・
ALFA LAVAL AB
25,007 300.000 7,502,100.00
クローナ
ASSA ABLOY AB
87,389 229.600 20,064,514.40
ATLAS COPCO AB
136,387 114.660 15,638,133.42
ATLAS COPCO AB-A SHS
231,129 126.520 29,242,441.08
BIOVITRUM 14,788 220.200 3,256,317.60
BOLIDEN AB
23,572 393.350 9,272,046.20
ELECTROLUX AB
19,243 140.000 2,694,020.00
EMBRACER GROUP AB
56,592 47.360 2,680,197.12
EPIROC AB-A
56,197 192.300 10,806,683.10
EPIROC AB-B
34,671 169.850 5,888,869.35
EQT AB
25,492 215.900 5,503,722.80
ESSITY AKTIEBOLAG-B
53,123 276.000 14,661,948.00
EVOLUTION AB
15,802 991.500 15,667,683.00
FASTIGHETS AB BALDER-B
52,398 47.100 2,467,945.80
SHRS
GETINGE AB-B SHS
19,459 213.800 4,160,334.20
HENNES & MAURITZ AB
63,441 111.960 7,102,854.36
HEXAGON AB-B SHS
168,612 112.850 19,027,864.20
HOLMEN AB-B SHARES
8,192 413.900 3,390,668.80
HUSQVARNA AB-B SHS
35,535 72.880 2,589,790.80
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS
6,203 254.000 1,575,562.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
19,406 254.000 4,929,124.00
INDUTRADE AB
22,907 213.300 4,886,063.10
223/471
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
INVESTMENT AB LATOUR-B
12,510 194.700 2,435,697.00
SHS
INVESTOR AB
156,284 188.920 29,525,173.28
INVESTOR AB-A SHS
45,421 195.550 8,882,076.55
KINNEVIK AB - B
20,469 142.250 2,911,715.25
LIFCO AB-B SHS
19,843 172.900 3,430,854.70
LUNDBERGS AB-B SHS
6,644 444.200 2,951,264.80
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS
130,987 98.400 12,889,120.80
NORDEA BANK ABP
291,969 107.580 31,410,025.02
SAGAX AB-B
16,055 227.600 3,654,118.00
SANDVIK AB
92,194 188.600 17,387,788.40
SECURITAS AB
42,368 83.540 3,539,422.72
SKANDINAVISKA ENSKILDA
140,249 117.950 16,542,369.55
BAN-A
SKANSKA AB-B SHS
29,799 163.250 4,864,686.75
SKF AB
33,157 160.100 5,308,435.70
SVENSKA CELLULOSA AB
52,716 133.200 7,021,771.20
SVENSKA HANDELSBANKEN
127,467 103.350 13,173,714.45
SWEDBANK AB - A SHARES
78,448 173.000 13,571,504.00
TELE2 AB
51,329 85.260 4,376,310.54
TELEFONAKTIEBOLAGET LM
252,909 61.260 15,493,205.34
ERICSSON
TELIA CO AB
239,772 26.330 6,313,196.76
VOLVO AB
127,289 190.000 24,184,910.00
VOLVO AB-A SHS
20,628 200.200 4,129,725.60
VOLVO CAR AB-B
51,142 46.850 2,396,002.70
スウェーデン・クローナ 小計 3,215,194 429,401,972.44
(5,556,461,523)
デンマーク・ク
A P MOLLER - MAERSK A/S
427 14,825.000 6,330,275.00
ローネ
A P MOLLER - MAERSK A/S
289 14,590.000 4,216,510.00
CARLSBERG AS-B
8,366 911.400 7,624,772.40
CHR HANSEN HOLDING A/S
9,180 512.200 4,701,996.00
COLOPLAST-B 10,262 817.200 8,386,106.40
DANSKE BANK A/S
59,915 130.200 7,800,933.00
DEMANT A/S
7,621 180.650 1,376,733.65
DSV A/S
16,519 1,088.500 17,980,931.50
GENMAB A/S
5,694 3,034.000 17,275,596.00
NOVO-NORDISK A/S
143,343 916.000 131,302,188.00
NOVOZYMES A/S
17,610 358.300 6,309,663.00
ORSTED A/S
16,298 628.000 10,235,144.00
PANDORA A/S
7,628 492.800 3,759,078.40
ROCKWOOL A/S-B SHS
745 1,540.500 1,147,672.50
TRYGVESTA AS
31,778 162.750 5,171,869.50
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
87,499 196.840 17,223,303.16
デンマーク・クローネ 小計 423,174 250,842,772.51
(4,808,655,949)
AUCKLAND INTL AIRPORT
ニュージーラン
119,484 8.030 959,456.52
ド・ドル LTD
224/471
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FISHER & PAYKEL
50,109 22.000 1,102,398.00
HEALTHCARE C
MERCURY NZ LTD
63,181 5.595 353,497.69
MERIDIAN ENERGY LTD
115,394 5.180 597,740.92
SPARK NEW ZEALAND LTD
171,855 5.270 905,675.85
ニュージーランド・ドル 小計 520,023 3,918,768.98
(334,623,683)
ノルウェー・ク
ADEVINTA ASA-B
25,762 67.400 1,736,358.80
ローネ
AKER BP ASA
27,436 300.000 8,230,800.00
DNB BANK ASA
81,592 186.900 15,249,544.80
EQUINOR ASA
82,310 361.650 29,767,411.50
GJENSIDIGE FORSIKRING
17,901 192.500 3,445,942.50
ASA
KONGSBERG GRUPPEN ASA
7,758 407.800 3,163,712.40
MOWI ASA
35,722 160.150 5,720,878.30
NORSK HYDRO ASA
116,182 70.000 8,132,740.00
ORKLA ASA
66,435 70.540 4,686,324.90
SALMAR ASA
5,605 359.200 2,013,316.00
TELENOR ASA
64,219 89.700 5,760,444.30
YARA INTERNATIONAL ASA
14,430 425.100 6,134,193.00
ノルウェー・クローネ 小計 545,352 94,041,666.50
(1,277,085,831)
ABN AMRO BANK NV
34,811 12.610 438,966.71
ユーロ
ACCIONA SA
2,098 174.300 365,681.40
ACCOR 14,774 23.940 353,689.56
ACS ACTIVIDADES CONS Y
19,392 26.130 506,712.96
SERV
ADIDAS AG
14,992 121.180 1,816,730.56
ADP 2,931 124.750 365,642.25
ADYEN NV
1,877 1,335.000 2,505,795.00
AEGON NV
152,383 4.683 713,609.58
AENA SME SA
6,983 121.100 845,641.30
AGEAS 13,949 41.300 576,093.70
AIB GROUP PLC
90,821 3.362 305,340.20
AIR LIQUIDE
45,410 133.100 6,044,071.00
AIRBUS SE
51,181 110.940 5,678,020.14
AKZO NOBEL NV
15,734 63.080 992,500.72
ALLIANZ SE
35,405 199.320 7,056,924.60
ALSTOM RGPT
27,802 23.080 641,670.16
AMADEUS IT GROUP SA
38,948 50.600 1,970,768.80
AMPLIFON SPA
10,778 26.910 290,035.98
AMUNDI SA
5,243 52.050 272,898.15
ANHEUSER-BUSCH INBEV
75,355 56.220 4,236,458.10
SA/NV
ARCELORMITTAL 44,398 24.040 1,067,327.92
ARGENX SE
4,794 355.700 1,705,225.80
ARKEMA 4,977 84.620 421,153.74
AROUNDTOWN SA
89,248 2.339 208,751.07
225/471
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ASM INTERNATIONAL NV
4,044 247.950 1,002,709.80
ASML HOLDING NV
35,220 537.300 18,923,706.00
ASSICURAZIONI GENERALI
95,722 16.685 1,597,121.57
SPA
AXA SA
161,386 26.260 4,237,996.36
BANCO BILBAO VIZCAYA
521,830 5.404 2,819,969.32
ARGENTARIA SA
BANCO SANTANDER SA
1,445,600 2.717 3,927,695.20
BANK OF IRELAND GROUP
92,221 8.362 771,152.00
PLC
BASF SE
79,496 45.520 3,618,657.92
BAYER AG
85,159 48.805 4,156,184.99
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
28,567 83.620 2,388,772.54
AG
BAYERISCHE MOTOREN
5,058 79.800 403,628.40
WERKE-PRF
BECHTLE AG
7,010 33.330 233,643.30
BEIERSDORF AG
8,805 106.450 937,292.25
BIOMERIEUX 3,620 95.620 346,144.40
BNP PARIBAS
96,040 52.200 5,013,288.00
BOLLORE SE
77,796 5.210 405,317.16
BOUYGUES 20,197 27.930 564,102.21
BRENNTAG SE
13,373 57.000 762,261.00
BUREAU VERITAS SA
25,663 24.470 627,973.61
CAIXABANK 382,469 3.532 1,350,880.50
CAPGEMINI SA
14,144 157.500 2,227,680.00
CARL ZEISS MEDITEC AG -
3,449 116.050 400,256.45
BR
CARREFOUR SA
51,124 15.730 804,180.52
CELLNEX TELECOM SAU
47,215 31.340 1,479,718.10
CIE DE SAINT-GOBAIN
42,647 44.625 1,903,122.37
CNH INDUSTRIAL NV
88,555 14.970 1,325,668.35
COMMERZBANK AG
91,224 8.224 750,226.17
CONTINENTAL AG
9,490 55.680 528,403.20
CORP ACCIONA ENERGIAS
5,614 37.260 209,177.64
RENOVA
COVESTRO AG
16,429 36.110 593,251.19
CREDIT AGRICOLE SA
105,284 9.449 994,828.51
CRH PLC
65,298 37.015 2,417,005.47
D'IETEREN GROUP
2,134 175.700 374,943.80
DAIMLER TRUCK HOLDING AG
39,044 30.150 1,177,176.60
DANONE 55,667 49.560 2,758,856.52
DASSAULT AVIATION SA
2,152 160.200 344,750.40
DASSAULT SYSTEMES SA
57,677 34.090 1,966,208.93
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
45,202 9.852 445,330.10
DELIVERY HERO SE
14,856 42.650 633,608.40
DEUTSCHE BANK AG
178,686 9.938 1,775,781.46
DEUTSCHE BOERSE AG
16,529 164.600 2,720,673.40
DEUTSCHE LUFTHANSA AG
51,350 8.061 413,932.35
226/471
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DEUTSCHE POST AG
86,645 34.815 3,016,545.67
DEUTSCHE TELEKOM AG
282,096 18.946 5,344,590.81
DIASORIN ITALIA SPA
2,185 128.150 280,007.75
DR ING HC F PORSCHE AG
9,882 96.880 957,368.16
E.ON SE
194,610 9.086 1,768,226.46
EDENRED 21,784 50.840 1,107,498.56
EDF 50,931 12.000 611,172.00
EDP RENOVAVEIS SA
24,431 21.530 525,999.43
EIFFAGE 7,321 92.300 675,728.30
ELIA GROUP SA/NV
2,925 135.200 395,460.00
ELISA OYJ
12,591 49.390 621,869.49
ENAGAS SA
21,440 15.970 342,396.80
ENDESA SA
27,553 17.495 482,039.73
ENEL SPA
705,639 5.046 3,560,654.39
ENERGIAS DE PORTUGAL SA
241,615 4.634 1,119,643.91
ENGIE 158,369 13.954 2,209,881.02
ENI-ENTE NAZIONALE
215,808 12.990 2,803,345.92
IDROCARBURI SPA
ERSTE GROUP BANK AG
29,954 28.560 855,486.24
ESSILORLUXOTTICA 25,195 171.750 4,327,241.25
EURAZEO 3,790 57.700 218,683.00
EUROFINS SCIENTIFIC
11,611 63.740 740,085.14
EURONEXT NV
7,553 69.100 521,912.30
EVONIK INDUSTRIES AG
18,165 17.700 321,520.50
EXOR NV
9,607 69.280 665,572.96
FERRARI NV
10,947 204.900 2,243,040.30
FERROVIAL S.A.
43,166 24.500 1,057,567.00
FIAT CHRYSLER
189,117 13.474 2,548,162.45
AUTOMOBILES NV
FINECOBANK SPA
52,629 14.875 782,856.37
FLUTTER ENTERTAINMENT
14,470 131.050 1,896,293.50
PLC.
FORTUM OYJ
38,628 15.155 585,407.34
FRESENIUS MEDICAL CARE
17,912 29.520 528,762.24
AG AND CO.KGAA
FRESENIUS SE & CO KGAA
36,578 25.790 943,346.62
GALP ENERGIA SGPS SA
44,181 11.940 527,521.14
GEA GROUP AG
13,100 39.060 511,686.00
GETLINK SE - REGR
41,031 15.005 615,670.15
GRIFOLS SA
25,819 10.170 262,579.23
GROUPE BRUXELLES LAMBERT
9,088 74.460 676,692.48
SA
HANNOVER RUECK SE
5,246 182.700 958,444.20
HEIDELBERGCEMENT AG
12,368 52.340 647,341.12
HEINEKEN HOLDING NV
8,734 72.400 632,341.60
HEINEKEN NV
22,461 88.280 1,982,857.08
HELLOFRESH SE
14,078 21.080 296,764.24
HENKEL AG & CO KGAA
9,898 61.450 608,232.10
HENKEL KGAA-VORZUG
14,813 66.200 980,620.60
227/471
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HERMES INTERNATIONAL
2,744 1,478.500 4,057,004.00
IBERDROLA SA
523,141 10.780 5,639,459.98
IMCD NV
4,883 137.600 671,900.80
INDITEX SA
94,278 24.510 2,310,753.78
INFINEON TECHNOLOGIES AG
113,082 29.415 3,326,307.03
INFRASTRUTTURE WIRELESS
31,685 9.368 296,825.08
ITAL
ING GROEP NV-CVA
325,629 11.262 3,667,233.79
INTESA SANPAOLO
1,446,399 2.034 2,941,975.56
IPSEN 3,227 98.500 317,859.50
JDE PEET'S BV
8,818 27.700 244,258.60
JERONIMO MARTINS
24,242 20.320 492,597.44
JUST EAT TAKEAWAY
16,138 20.410 329,376.58
KBC GROEP NV
21,483 57.400 1,233,124.20
KERING 6,487 485.850 3,151,708.95
KERRY GROUP PLC-A
13,786 86.360 1,190,558.96
KESKO OYJ-B SHS
23,193 20.500 475,456.50
KINGSPAN GROUP PLC
13,302 50.320 669,356.64
KNORR-BREMSE AG
6,275 52.400 328,810.00
KONE OYJ
29,479 47.870 1,411,159.73
KONINKLIJKE AHOLD
89,850 27.280 2,451,108.00
DELHAIZE NV
KONINKLIJKE DSM NV
15,109 116.350 1,757,932.15
KONINKLIJKE PHILIPS NV
77,073 12.768 984,068.06
L'OREAL SA
20,905 335.050 7,004,220.25
LA FRANCAISE DES JEUX
8,994 37.870 340,602.78
SAEM
LEG IMMOBILIEN SE
6,379 59.840 381,719.36
LEGRAND SA
23,118 76.640 1,771,763.52
LVMH MOET HENNESSY LOUIS
23,980 687.300 16,481,454.00
VUITTON SE
MEDIOBANCA SPA
53,448 8.936 477,611.32
MERCEDES-BENZ GROUP AG
69,330 62.630 4,342,137.90
MERCK KGAA
11,163 179.350 2,002,084.05
MICHELIN (C.G.D.E.)
58,637 25.900 1,518,698.30
MONCLER SPA
17,756 48.530 861,698.68
MTU AERO ENGINES HOLDING
4,633 203.900 944,668.70
AG
MUENCHENER
12,132 299.400 3,632,320.80
RUECKVERSICHERUNGS AG
NATURGY ENERGY GROUP SA
12,630 25.540 322,570.20
NEMETSCHEK SE
4,922 47.830 235,419.26
NESTE OYJ
36,498 45.390 1,656,644.22
NEXI SPA
51,110 7.530 384,858.30
NN GROUP NV
23,933 41.170 985,321.61
NOKIA OYJ
467,723 4.368 2,043,014.06
OCI NV
9,276 34.560 320,578.56
OEST ELEKTRIZITATSWIRTS-
5,930 80.250 475,882.50
A
228/471
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
OMV AG
12,645 46.660 590,015.70
ORANGE S.A.
175,603 9.225 1,619,937.67
ORION OYJ-CLASS B
9,203 51.740 476,163.22
PERNOD-RICARD 17,883 183.150 3,275,271.45
PORSCHE AUTOMOBIL
13,136 51.780 680,182.08
HOLDING SE-PREF
POSTE ITALIANE SPA
47,608 9.056 431,138.04
PROSUS 71,877 63.950 4,596,534.15
PRYSMIAN SPA
22,163 35.260 781,467.38
PUBLICIS GROUPE
19,656 59.420 1,167,959.52
PUMA AG
9,180 51.640 474,055.20
QIAGEN NV
19,772 46.350 916,432.20
RANDSTAD NV
10,159 56.240 571,342.16
RATIONAL AG
443 562.500 249,187.50
RECORDATI INDUSTRIA
9,073 39.220 355,843.06
CHIMICA
RED ELECTRICA DE ESPANA
34,554 16.695 576,879.03
REMY COINTREAU
2,004 159.800 320,239.20
RENAULT SA
16,705 32.920 549,928.60
REPSOL SA
118,514 14.220 1,685,269.08
RHEINMETALL AG
3,761 185.750 698,605.75
ROYAL KPN NV
293,053 2.916 854,542.54
RWE AG
55,671 41.570 2,314,243.47
SAFRAN SA
29,732 116.580 3,466,156.56
SAMPO OYJ
41,351 48.740 2,015,447.74
SANOFI 98,865 88.760 8,775,257.40
SAP SE
90,435 98.890 8,943,117.15
SARTORIUS AG-VORZUG
2,101 339.500 713,289.50
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
2,396 297.300 712,330.80
SCHNEIDER ELECTRIC SE
46,964 131.960 6,197,369.44
SCOUT24 SE
7,104 47.500 337,440.00
SEB SA
2,189 76.800 168,115.20
SIEMENS AG
66,262 128.020 8,482,861.24
SIEMENS ENERGY AG
37,861 16.910 640,229.51
SIEMENS GAMESA RENEWABLE
20,802 17.985 374,123.97
ENERGY
SIEMENS HEALTHINEERS AG
24,392 47.340 1,154,717.28
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
21,253 35.210 748,318.13
SNAM SPA
175,890 4.666 820,702.74
SOCIETE GENERALE
69,368 22.390 1,553,149.52
SODEXO 7,670 92.160 706,867.20
SOFINA 1,346 206.800 278,352.80
SOLVAY SA
6,398 93.640 599,108.72
STMICROELECTRONICS NV
59,158 34.650 2,049,824.70
STORA ENSO OYJ
47,336 13.200 624,835.20
SYMRISE AG
11,556 104.650 1,209,335.40
TELECOM ITALIA SPA
894,546 0.211 188,749.20
TELEFONICA DEUTSCHLAND
97,121 2.287 222,115.72
HOLDI
229/471
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TELEFONICA SA
454,676 3.290 1,495,884.04
TELEPERFORMANCE 5,096 214.900 1,095,130.40
TENARIS SA
40,485 15.710 636,019.35
TERNA-RETE ELETTRICA
122,299 7.184 878,596.01
NAZIONALE SPA
THALES SA
9,222 119.600 1,102,951.20
TOTALENERGIES SE
215,376 56.650 12,201,050.40
UBISOFT ENTERTAINMENT
8,188 25.870 211,823.56
UCB SA
10,897 74.200 808,557.40
UMICORE 18,090 34.800 629,532.00
UNICREDIT SPA
165,966 12.686 2,105,444.67
UNITED INTERNET AG-REG
8,592 18.710 160,756.32
SHARE
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV
62,839 22.325 1,402,880.67
UPM-KYMMENE OYJ
46,167 35.130 1,621,846.71
VALEO SA
18,169 17.340 315,050.46
VEOLIA ENVIRONNEMENT
57,659 24.170 1,393,618.03
VINCI SA
46,836 92.860 4,349,190.96
VIVENDI SA
61,751 8.732 539,209.73
VOESTALPINE AG
9,763 24.260 236,850.38
VOLKSWAGEN AG
2,612 156.300 408,255.60
VOLKSWAGEN AG
16,069 121.980 1,960,096.62
VONOVIA SE
62,167 21.480 1,335,347.16
WARTSILA OYJ
40,996 8.074 331,001.70
WENDEL 2,406 86.750 208,720.50
WOLTERS KLUWER NV
22,684 100.750 2,285,413.00
WORLDLINE SA
20,803 37.330 776,575.99
ZALANDO SE
19,313 31.640 611,063.32
ユーロ 小計 15,979,974 369,872,123.41
(52,758,559,683)
AIA GROUP LTD
1,034,675 83.550 86,447,096.25
香港・ドル
BOC HONG KONG HOLDINGS
323,039 26.200 8,463,621.80
LTD
BUDWEISER BREWING CO
150,300 24.750 3,719,925.00
APAC LT
CK ASSET HOLDINGS LTD
173,909 46.350 8,060,682.15
CK HUTCHISON HOLDINGS
234,909 45.250 10,629,632.25
LTD
CK INFRASTRUCTURE
57,000 39.850 2,271,450.00
HOLDINGS LIMITED
CLP HOLDINGS LTD
144,643 55.900 8,085,543.70
ESR GROUP LIMITED
176,600 16.620 2,935,092.00
GALAXY ENTERTAINMENT
189,810 50.150 9,518,971.50
GROUP LTD
HANG LUNG PROPERTIES LTD
180,157 15.100 2,720,370.70
HANG SENG BANK LTD
67,212 127.000 8,535,924.00
HENDERSON LAND
132,641 26.600 3,528,250.60
DEVELOPMENT
HONG KONG & CHINA GAS
1,005,437 7.330 7,369,853.21
230/471
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HONG KONG EXCHANGES &
104,411 329.600 34,413,865.60
CLEAR
MTR CORP
146,255 40.150 5,872,138.25
NEW WORLD DEVELOPMENT
141,917 21.900 3,107,982.30
POWER ASSETS HOLDINGS
122,587 41.750 5,118,007.25
LTD
SANDS CHINA LTD
212,180 24.900 5,283,282.00
SINO LAND CO
314,000 9.830 3,086,620.00
SITC INTERNATIONAL
122,000 18.560 2,264,320.00
HOLDINGS
SUN HUNG KAI PROPERTIES
127,023 105.100 13,350,117.30
LTD
SWIRE PACIFIC LTD
43,366 65.500 2,840,473.00
SWIRE PROPERTIES LTD
109,400 19.480 2,131,112.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
119,000 88.100 10,483,900.00
WH GROUP LTD
721,500 4.490 3,239,535.00
WHARF REAL ESTATE
146,733 45.200 6,632,331.60
INVESTMENT
XINYI GLASS HOLDINGS CO
155,000 14.380 2,228,900.00
LTD
香港・ドル 小計 6,455,704 262,338,997.46
(4,535,841,266)
合計 95,566,764 530,189,806,408
(530,189,806,408)
(2)株式以外の有価証券
2022年12月20日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリカ・ドル ALEXANDRIA REAL ESTATE
13,390.00 1,929,632.90
EQUIT
AMERICAN HOMES 4 RENT- A
27,257.00 826,159.67
AMERICAN TOWER REIT INC
40,331.00 8,454,184.22
ANNALY MORTGAGE
40,542.00 866,787.96
MANAGEMENT
AVALONBAY COMMUNITIES
12,012.00 1,948,586.64
INC
BOSTON PROPERTIES INC
12,945.00 861,101.40
CAMDEN PROPERTY TRUST
8,676.00 957,743.64
CROWN CASTLE INC
37,544.00 5,001,236.24
DIGITAL REALTY TRUST INC
24,829.00 2,467,754.31
EQUINIX INC
7,897.00 5,197,726.43
EQUITY LIFESTYLE
15,264.00 969,111.36
PROPERTIES
EQUITY RESIDENTIAL
30,680.00 1,830,062.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC
5,624.00 1,172,997.68
EXTRA SPACE STORAGE INC
11,551.00 1,694,647.21
GAMING AND LEISURE
22,199.00 1,148,132.28
PROPERTIE
HEALTHCARE REALTY TRUST
32,979.00 609,451.92
INCORPORATED-A
231/471
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HEALTHPEAK PROPERTIES
46,297.00 1,152,795.30
INC
HOST HOTELS AND RESORTS
61,710.00 1,035,493.80
INC
INVITATION HOMES INC
52,919.00 1,574,340.25
IRON MOUNTAIN INC
25,168.00 1,263,685.28
KIMCO REALTY CORP
52,844.00 1,108,667.12
MEDICAL PROPERTIES TRUST
51,724.00 565,343.32
INC
MID-AMERICA APARTMENT
9,889.00 1,535,860.59
COMM
PROLOGIS INC
79,896.00 8,953,944.72
PUBLIC STORAGE
13,643.00 3,880,478.49
REALTY INCOME CORP
53,482.00 3,398,246.28
REGENCY CENTERS CORP
13,193.00 822,319.69
SBA COMMUNICATIONS CORP
9,364.00 2,598,135.44
SIMON PROPERTY GROUP INC
28,303.00 3,272,392.86
SUN COMMUNITIES INC
10,703.00 1,503,450.41
UDR INC
28,141.00 1,082,021.45
VENTAS INC
34,549.00 1,539,157.95
VICI PROPERTIES INC
83,705.00 2,768,961.40
WELLTOWER INC
40,211.00 2,561,440.70
WP CAREY INC
16,667.00 1,333,693.34
アメリカ・ドル 小計 1,056,128.00 77,885,744.25
(10,478,748,033)
イギリス・ポン BRITISH LAND CO PLC
74,543.00 289,599.55
ド
LAND SECURITIES GROUP
60,949.00 375,202.04
PLC
SEGRO PLC
102,295.00 782,352.16
イギリス・ポンド 小計 237,787.00 1,447,153.75
(236,508,337)
オーストラリ DEXUS/AU
106,401.00 854,400.03
ア・ドル
GOODMAN GROUP
150,506.00 2,695,562.46
GPT GROUP
186,828.00 810,833.52
MIRVAC GROUP
378,070.00 827,973.30
SCENTRE GROUP
483,270.00 1,396,650.30
STOCKLAND 227,957.00 875,354.88
VICINITY CENTRES
367,764.00 731,850.36
オーストラリア・ドル 小計 1,900,796.00 8,192,624.85
(738,237,425)
カナダ・ドル CAN APARTMENT PROP REAL
7,538.00 313,128.52
ESTA
RIOCAN REAL ESTATE INVST
13,208.00 270,631.92
TR
カナダ・ドル 小計
20,746.00 583,760.44
(57,535,429)
シンガポール・ CAPITALAND ASCENDAS REIT
295,300.00 794,357.00
ドル
232/471
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CAPITALAND INTEGRATED
459,290.00 923,172.90
COMMERCIAL TRUST
MAPLETREE LOGISTICS
288,400.00 458,556.00
TRUST
MAPLETREE PAN ASIA
204,700.00 335,708.00
COMMERCIAL TRUST
シンガポール・ドル 小計 1,247,690.00 2,511,793.90
(249,119,719)
ユーロ COVIVIO 3,886.00 212,369.90
GECINA SA
3,853.00 364,301.15
KLEPIERRE 18,422.00 401,599.60
UNIBAIL-RODAMCO-
10,139.00 507,761.12
WESTFIELD
WAREHOUSES DE PAUW SCA
13,308.00 349,468.08
ユーロ 小計 49,608.00 1,835,499.85
(261,815,699)
香港・ドル LINK REIT
183,571.00 10,160,654.85
香港・ドル 小計 183,571.00 10,160,654.85
(175,677,722)
投資証券 合計 4,696,326 12,197,642,364
(12,197,642,364)
合計 12,197,642,364
(12,197,642,364)
(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.外貨建有価証券の内訳
組入
組入株式 有価証券の合計金額に
投資証券
通貨 銘柄数 時価比率 対する比率
時価比率
(%) (%)
(%)
603銘
アメリカ・ドル 株式 68.60 - 72.78
柄
投資証券 35銘柄 - 1.87
イギリス・ポンド 株式 79銘柄 4.47 - 4.66
投資証券 3銘柄 - 0.04
イスラエル・シュケル 株式 10銘柄 0.15 - 0.15
オーストラリア・ドル 株式 49銘柄 2.21 - 2.41
投資証券 7銘柄 - 0.13
カナダ・ドル 株式 85銘柄 3.52 - 3.64
投資証券 2銘柄 - 0.01
シンガポール・ドル 株式 15銘柄 0.35 - 0.41
投資証券 4銘柄 - 0.04
スイス・フラン 株式 43銘柄 3.00 - 3.09
スウェーデン・クローナ 株式 45銘柄 0.99 - 1.02
デンマーク・クローネ 株式 16銘柄 0.86 - 0.89
ニュージーランド・ドル 株式 5銘柄 0.06 - 0.06
ノルウェー・クローネ 株式 12銘柄 0.23 - 0.24
223銘
ユーロ 株式 9.42 - 9.78
柄
投資証券 5銘柄 - 0.05
香港・ドル 株式 27銘柄 0.81 - 0.87
投資証券 1銘柄 - 0.03
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年12月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 6,294,684
コール・ローン 607,019,013
国債証券 51,735,766,020
地方債証券 4,285,705,876
特殊債券 5,709,732,634
社債券 5,512,607,800
未収利息 99,217,260
1,290,646
前払費用
流動資産合計 67,957,633,933
資産合計 67,957,633,933
負債の部
流動負債
未払解約金 20,914,433
794
その他未払費用
流動負債合計 20,915,227
負債合計 20,915,227
純資産の部
元本等
元本 72,528,911,391
剰余金
△4,592,192,685
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 67,936,718,706
純資産合計 67,936,718,706
負債純資産合計 67,957,633,933
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2021年12月21日
項目
至 2022年12月20日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。ただし、買付
後の最初の利払日までは個別法に基づいております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しておりま
す。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価
法によっております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(貸借対照表に関する注記)
項目 2022年12月20日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 79,006,185,912円
1.
本額
同期中追加設定元本額 9,426,921,381円
同期中一部解約元本額 15,904,195,902円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイ国内債券パッシブDB(適格機関投資家限定) 53,825,077,005円
DCニッセイ日本債券インデックス 4,183,836,858円
163,671,078円
DCニッセイターゲットデートファンド2055
DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型) 6,885,363,681円
DCニッセイターゲットデートファンド2045 315,885,656円
DCニッセイターゲットデートファンド2035 1,586,926,947円
DCニッセイターゲットデートファンド2025 2,408,722,017円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド 284,914,361円
(6資産均等型)
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券) 31,245,699円
ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券) 95,646,654円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド 68,483,210円
(8資産均等型)
DCニッセイターゲットデートファンド2060 84,945,031円
DCニッセイターゲットデートファンド2050 104,413,935円
DCニッセイターゲットデートファンド2040 383,964,185円
DCニッセイターゲットデートファンド2030 2,085,538,471円
FWニッセイ国内債インデックス 15,022,723円
DCニッセイターゲットデートファンド2065 5,253,880円
計 72,528,911,391円
2. 受益権の総数 72,528,911,391口
3. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回ってお
り、その差額は4,592,192,685円であ
ります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2021年12月21日
項目
至 2022年12月20日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証
券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価
証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としておりま
す。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の
に係るリスク 金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動
リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等
のリスクに晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同
施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を
定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま
す。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リ
スク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は
速やかに対応できる体制となっております。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2022年12月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
ついての補足説明 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年12月20日現在
当期間の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
国債証券 △2,538,914,040
地方債証券 △121,800,334
特殊債券 △128,950,942
社債券 △56,065,000
合計 △2,845,730,316
(注)「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの
期間(2022年3月11日から2022年12月20日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2022年12月20日現在
1口当たり純資産額 0.9367円
(1万口当たり純資産額) (9,367円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2022年12月20日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
(円) (円)
国債証券 第432回 利付国債(2年) 111,000,000 111,074,370
第433回 利付国債(2年) 114,000,000 114,069,540
第434回 利付国債(2年) 114,000,000 114,067,260
第435回 利付国債(2年) 102,000,000 102,058,140
第436回 利付国債(2年) 95,000,000 95,051,300
第437回 利付国債(2年) 106,000,000 106,045,580
第438回 利付国債(2年) 92,000,000 92,027,600
第439回 利付国債(2年) 200,000,000 200,048,000
第440回 利付国債(2年) 175,000,000 175,028,000
第441回 利付国債(2年) 400,000,000 400,032,000
第442回 利付国債(2年) 200,000,000 200,018,000
第139回 利付国債(5年) 53,000,000 53,088,510
第140回 利付国債(5年) 296,000,000 296,529,840
第141回 利付国債(5年) 377,000,000 377,689,910
第142回 利付国債(5年) 405,000,000 405,724,950
第143回 利付国債(5年) 377,000,000 377,716,300
第144回 利付国債(5年) 497,000,000 498,053,640
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第145回 利付国債(5年) 290,000,000 290,635,100
第146回 利付国債(5年) 80,000,000 80,179,200
第149回 利付国債(5年) 456,000,000 454,891,920
第150回 利付国債(5年) 200,000,000 199,282,000
第153回 利付国債(5年) 408,000,000 405,445,920
第1回 利付国債(40年) 95,000,000 114,534,850
第2回 利付国債(40年) 115,000,000 133,552,950
第3回 利付国債(40年) 118,000,000 137,429,880
第4回 利付国債(40年) 157,000,000 181,502,990
第5回 利付国債(40年) 159,000,000 176,594,940
第6回 利付国債(40年) 167,000,000 180,521,990
第7回 利付国債(40年) 183,000,000 188,976,780
第8回 利付国債(40年) 184,000,000 175,984,960
第9回 利付国債(40年) 232,000,000 161,755,040
第10回 利付国債(40年) 211,000,000 173,338,610
第11回 利付国債(40年) 174,000,000 137,665,320
第12回 利付国債(40年) 106,000,000 74,708,800
第13回 利付国債(40年) 170,000,000 118,869,100
第14回 利付国債(40年) 236,000,000 176,596,440
第15回 利付国債(40年) 106,000,000 86,497,060
第333回 利付国債(10
89,000,000 89,703,100
年)
第334回 利付国債(10
387,000,000 390,587,490
年)
第335回 利付国債(10
152,000,000 153,340,640
年)
第336回 利付国債(10
205,000,000 207,004,900
年)
第337回 利付国債(10
348,000,000 350,014,920
年)
第338回 利付国債(10
519,000,000 523,478,970
年)
第339回 利付国債(10
387,000,000 390,715,200
年)
第340回 利付国債(10
470,000,000 474,902,100
年)
第341回 利付国債(10
493,000,000 497,057,390
年)
第342回 利付国債(10
423,000,000 423,888,300
年)
第343回 利付国債(10
341,000,000 341,593,340
年)
第344回 利付国債(10
334,000,000 334,374,080
年)
第345回 利付国債(10
472,000,000 472,089,680
年)
第346回 利付国債(10
328,000,000 327,721,200
年)
第347回 利付国債(10
272,000,000 271,450,560
年)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第348回 利付国債(10
338,000,000 336,884,600
年)
第349回 利付国債(10
494,000,000 491,312,640
年)
第350回 利付国債(10
637,000,000 632,216,130
年)
第351回 利付国債(10
564,000,000 559,256,760
年)
第352回 利付国債(10
370,000,000 366,540,500
年)
第353回 利付国債(10
353,000,000 349,251,140
年)
第354回 利付国債(10
333,000,000 329,017,320
年)
第355回 利付国債(10
339,000,000 334,464,180
年)
第356回 利付国債(10
380,000,000 374,353,200
年)
第357回 利付国債(10
384,000,000 377,698,560
年)
第358回 利付国債(10
384,000,000 376,285,440
年)
第359回 利付国債(10
337,000,000 329,521,970
年)
第360回 利付国債(10
297,000,000 289,975,950
年)
第361回 利付国債(10
467,000,000 455,259,620
年)
第362回 利付国債(10
466,000,000 453,753,520
年)
第363回 利付国債(10
480,000,000 466,824,000
年)
第364回 利付国債(10
598,000,000 581,112,480
年)
第365回 利付国債(10
566,000,000 550,055,780
年)
第366回 利付国債(10
244,000,000 240,720,640
年)
第367回 利付国債(10
189,000,000 185,626,350
年)
第368回 利付国債(10
381,000,000 373,498,110
年)
第1回 利付国債(30年) 6,000,000 6,992,100
第2回 利付国債(30年) 66,000,000 75,486,180
第3回 利付国債(30年) 81,000,000 92,276,010
第4回 利付国債(30年) 40,000,000 47,726,800
第5回 利付国債(30年) 52,000,000 59,592,000
第6回 利付国債(30年) 39,000,000 45,714,240
第7回 利付国債(30年) 31,000,000 36,358,350
第8回 利付国債(30年) 63,000,000 71,144,010
第9回 利付国債(30年) 80,000,000 87,228,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第10回 利付国債(30年) 21,000,000 22,260,210
第11回 利付国債(30年) 25,000,000 28,005,500
第12回 利付国債(30年) 73,000,000 84,826,730
第13回 利付国債(30年) 14,000,000 16,130,100
第14回 利付国債(30年) 35,000,000 41,856,150
第15回 利付国債(30年) 74,000,000 89,408,280
第16回 利付国債(30年) 53,000,000 64,121,520
第17回 利付国債(30年) 54,000,000 64,769,220
第18回 利付国債(30年) 63,000,000 74,873,610
第19回 利付国債(30年) 52,000,000 61,844,120
第20回 利付国債(30年) 59,000,000 71,638,390
第21回 利付国債(30年) 60,000,000 71,479,200
第22回 利付国債(30年) 72,000,000 87,600,960
第23回 利付国債(30年) 73,000,000 88,928,600
第24回 利付国債(30年) 43,000,000 52,443,660
第25回 利付国債(30年) 51,000,000 60,859,320
第26回 利付国債(30年) 108,000,000 130,345,200
第27回 利付国債(30年) 132,000,000 161,175,960
第28回 利付国債(30年) 177,000,000 216,120,540
第29回 利付国債(30年) 209,000,000 252,413,480
第30回 利付国債(30年) 226,000,000 269,312,900
第31回 利付国債(30年) 193,000,000 227,037,480
第32回 利付国債(30年) 242,000,000 288,057,440
第33回 利付国債(30年) 273,000,000 311,798,760
第34回 利付国債(30年) 252,000,000 295,691,760
第35回 利付国債(30年) 281,000,000 320,803,650
第36回 利付国債(30年) 271,000,000 309,243,520
第37回 利付国債(30年) 289,000,000 323,879,410
第38回 利付国債(30年) 191,000,000 210,522,110
第39回 利付国債(30年) 175,000,000 195,956,250
第40回 利付国債(30年) 145,000,000 159,584,100
第41回 利付国債(30年) 150,000,000 162,169,500
第42回 利付国債(30年) 163,000,000 176,051,410
第43回 利付国債(30年) 156,000,000 168,320,880
第44回 利付国債(30年) 165,000,000 177,846,900
第45回 利付国債(30年) 180,000,000 186,957,000
第46回 利付国債(30年) 216,000,000 224,033,040
第47回 利付国債(30年) 201,000,000 212,048,970
第48回 利付国債(30年) 223,000,000 226,318,240
第49回 利付国債(30年) 220,000,000 222,906,200
第50回 利付国債(30年) 222,000,000 197,946,300
第51回 利付国債(30年) 155,000,000 122,260,900
第52回 利付国債(30年) 202,000,000 166,627,780
第53回 利付国債(30年) 187,000,000 157,440,910
第54回 利付国債(30年) 223,000,000 196,117,350
第55回 利付国債(30年) 184,000,000 161,360,640
第56回 利付国債(30年) 188,000,000 164,248,080
第57回 利付国債(30年) 191,000,000 166,389,650
第58回 利付国債(30年) 234,000,000 203,076,900
第59回 利付国債(30年) 181,000,000 152,744,090
241/471
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第60回 利付国債(30年) 184,000,000 162,437,040
第61回 利付国債(30年) 164,000,000 137,404,120
第62回 利付国債(30年) 160,000,000 126,766,400
第63回 利付国債(30年) 132,000,000 101,393,160
第64回 利付国債(30年) 134,000,000 102,534,120
第65回 利付国債(30年) 122,000,000 93,691,120
第66回 利付国債(30年) 125,000,000 95,812,500
第67回 利付国債(30年) 192,000,000 153,431,040
第68回 利付国債(30年) 159,000,000 126,500,400
第69回 利付国債(30年) 198,000,000 161,512,560
第70回 利付国債(30年) 190,000,000 154,481,400
第71回 利付国債(30年) 155,000,000 125,726,700
第72回 利付国債(30年) 153,000,000 123,812,190
第73回 利付国債(30年) 81,000,000 65,457,720
第74回 利付国債(30年) 191,000,000 167,168,930
第75回 利付国債(30年) 191,000,000 180,966,770
第76回 利付国債(30年) 129,000,000 124,552,080
第69回 利付国債(20年) 32,000,000 32,849,920
第70回 利付国債(20年) 234,000,000 242,473,140
第72回 利付国債(20年) 136,000,000 141,003,440
第73回 利付国債(20年) 105,000,000 109,171,650
第74回 利付国債(20年) 64,000,000 66,670,720
第75回 利付国債(20年) 50,000,000 52,338,000
第76回 利付国債(20年) 71,000,000 74,001,880
第77回 利付国債(20年) 52,000,000 54,315,040
第78回 利付国債(20年) 77,000,000 80,620,540
第79回 利付国債(20年) 64,000,000 67,169,280
第80回 利付国債(20年) 77,000,000 81,004,770
第81回 利付国債(20年) 121,000,000 127,578,770
第82回 利付国債(20年) 135,000,000 142,711,200
第83回 利付国債(20年) 106,000,000 112,586,840
第84回 利付国債(20年) 152,000,000 160,990,800
第85回 利付国債(20年) 115,000,000 122,693,500
第86回 利付国債(20年) 122,000,000 130,952,360
第87回 利付国債(20年) 101,000,000 108,084,140
第88回 利付国債(20年) 158,000,000 170,406,160
第89回 利付国債(20年) 103,000,000 110,728,090
第90回 利付国債(20年) 260,000,000 280,701,200
第91回 利付国債(20年) 185,000,000 200,421,600
第92回 利付国債(20年) 336,000,000 362,826,240
第93回 利付国債(20年) 219,000,000 236,432,400
第94回 利付国債(20年) 267,000,000 289,382,610
第95回 利付国債(20年) 229,000,000 251,098,500
第96回 利付国債(20年) 134,000,000 145,733,040
第97回 利付国債(20年) 196,000,000 214,788,560
第98回 利付国債(20年) 139,000,000 151,669,850
第99回 利付国債(20年) 257,000,000 281,158,000
第100回 利付国債(20
189,000,000 208,236,420
年)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第101回 利付国債(20
118,000,000 131,232,520
年)
第102回 利付国債(20
119,000,000 132,906,340
年)
第103回 利付国債(20
112,000,000 124,481,280
年)
第104回 利付国債(20
98,000,000 107,857,820
年)
第105回 利付国債(20
88,000,000 97,196,880
年)
第106回 利付国債(20
53,000,000 58,839,540
年)
第107回 利付国債(20
74,000,000 82,015,680
年)
第108回 利付国債(20
99,000,000 108,555,480
年)
第109回 利付国債(20
79,000,000 86,853,390
年)
第110回 利付国債(20
103,000,000 114,503,040
年)
第111回 利付国債(20
79,000,000 88,591,390
年)
第112回 利付国債(20
126,000,000 140,495,040
年)
第113回 利付国債(20
300,000,000 335,493,000
年)
第114回 利付国債(20
201,000,000 225,485,820
年)
第115回 利付国債(20
120,000,000 135,439,200
年)
第116回 利付国債(20
138,000,000 155,924,820
年)
第117回 利付国債(20
210,000,000 235,794,300
年)
第118回 利付国債(20
134,000,000 149,766,440
年)
第119回 利付国債(20
121,000,000 133,473,890
年)
第120回 利付国債(20
150,000,000 163,278,000
年)
第121回 利付国債(20
206,000,000 229,393,360
年)
第122回 利付国債(20
149,000,000 164,799,960
年)
第123回 利付国債(20
201,000,000 227,566,170
年)
第124回 利付国債(20
128,000,000 143,925,760
年)
第125回 利付国債(20
133,000,000 152,105,450
年)
243/471
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第126回 利付国債(20
123,000,000 138,705,870
年)
第127回 利付国債(20
119,000,000 133,245,490
年)
第128回 利付国債(20
232,000,000 260,378,240
年)
第129回 利付国債(20
122,000,000 135,921,420
年)
第130回 利付国債(20
189,000,000 211,184,820
年)
第131回 利付国債(20
124,000,000 137,508,560
年)
第132回 利付国債(20
131,000,000 145,789,900
年)
第133回 利付国債(20
156,000,000 174,966,480
年)
第134回 利付国債(20
157,000,000 176,592,030
年)
第135回 利付国債(20
114,000,000 127,210,320
年)
第136回 利付国債(20
118,000,000 130,622,460
年)
第137回 利付国債(20
101,000,000 112,959,410
年)
第138回 利付国債(20
110,000,000 121,013,200
年)
第139回 利付国債(20
114,000,000 126,456,780
年)
第140回 利付国債(20
104,000,000 116,411,360
年)
第141回 利付国債(20
173,000,000 193,687,340
年)
第142回 利付国債(20
119,000,000 134,368,850
年)
第143回 利付国債(20
173,000,000 192,010,970
年)
第144回 利付国債(20
123,000,000 135,314,760
年)
第145回 利付国債(20
246,000,000 275,574,120
年)
第146回 利付国債(20
194,000,000 217,301,340
年)
第147回 利付国債(20
214,000,000 237,424,440
年)
第148回 利付国債(20
184,000,000 202,079,840
年)
第149回 利付国債(20
199,000,000 218,376,630
年)
第150回 利付国債(20
216,000,000 234,448,560
年)
244/471
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第151回 利付国債(20
216,000,000 229,221,360
年)
第152回 利付国債(20
198,000,000 209,874,060
年)
第153回 利付国債(20
234,000,000 250,419,780
年)
第154回 利付国債(20
220,000,000 232,465,200
年)
第155回 利付国債(20
211,000,000 217,503,020
年)
第156回 利付国債(20
180,000,000 171,583,200
年)
第157回 利付国債(20
182,000,000 168,288,120
年)
第158回 利付国債(20
192,000,000 184,295,040
年)
第159回 利付国債(20
197,000,000 190,958,010
年)
第160回 利付国債(20
180,000,000 176,344,200
年)
第161回 利付国債(20
184,000,000 177,147,840
年)
第162回 利付国債(20
244,000,000 234,010,640
年)
第163回 利付国債(20
260,000,000 248,378,000
年)
第164回 利付国債(20
324,000,000 303,775,920
年)
第165回 利付国債(20
246,000,000 229,803,360
年)
第166回 利付国債(20
234,000,000 224,600,220
年)
第167回 利付国債(20
255,000,000 236,275,350
年)
第168回 利付国債(20
222,000,000 201,553,800
年)
第169回 利付国債(20
248,000,000 220,452,160
年)
第170回 利付国債(20
219,000,000 193,810,620
年)
第171回 利付国債(20
234,000,000 206,158,680
年)
第172回 利付国債(20
217,000,000 193,718,070
年)
第173回 利付国債(20
277,000,000 246,380,420
年)
第174回 利付国債(20
277,000,000 245,291,810
年)
第175回 利付国債(20
264,000,000 237,172,320
年)
245/471
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第176回 利付国債(20
261,000,000 233,480,160
年)
第177回 利付国債(20
254,000,000 222,399,860
年)
第178回 利付国債(20
264,000,000 234,817,440
年)
第179回 利付国債(20
274,000,000 243,010,600
年)
第180回 利付国債(20
258,000,000 241,299,660
年)
第181回 利付国債(20
253,000,000 240,436,020
年)
第182回 利付国債(20
175,000,000 171,657,500
年)
国債証券 合計
51,261,000,000 51,735,766,020
地方債証券 第730回 東京都公募公債 300,000,000 302,045,400
第34回 東京都公募公債(2
100,000,000 95,230,000
0年)
平成27年度第1回 北海道公
300,000,000 301,825,500
募公債
第30回 神奈川県公募公債
100,000,000 103,530,000
(20年)
第448回 大阪府公募公債 38,000,000 36,719,856
第455回 大阪府公募公債 180,000,000 174,127,320
第7回 大阪府公募公債(20
100,000,000 110,561,800
年)
第11回 大阪府公募公債(2
100,000,000 109,966,700
0年)
第12回 大阪府公募公債(2
100,000,000 107,322,900
0年)
平成29年度第5回 京都府公
100,000,000 94,440,800
募公債
第15回 兵庫県公募公債(2
100,000,000 109,803,400
0年)
第21回 兵庫県公募公債(2
100,000,000 108,300,300
0年)
平成26年度第11回 愛知県
100,000,000 103,272,800
公募公債
令和4年度第3回 愛知県公募
200,000,000 195,561,800
公債
平成20年度第1回 福岡県公
100,000,000 110,407,400
募公債
平成24年度第2回 福岡県公
100,000,000 109,972,400
募公債
令和4年度第1回 千葉県公募
300,000,000 293,435,400
公債
第133回 共同発行市場公募
300,000,000 302,312,700
地方債
第22回 大阪市公募公債(2
100,000,000 92,617,300
0年)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第1回 名古屋市公募公債(3
100,000,000 119,723,400
0年)
第1回 京都市公募公債
300,000,000 311,781,600
第25回 横浜市公募公債(2
100,000,000 110,711,300
0年)
第26回 横浜市公募公債(2
100,000,000 111,042,000
0年)
第31回 横浜市公募公債(2
100,000,000 104,031,600
0年)
第9回 川崎市公募公債(20
100,000,000 111,601,200
年)
第4回 川崎市公募公債(30
100,000,000 113,204,100
年)
平成26年度第2回 北九州市
150,000,000 150,862,500
公募公債
平成30年度第5回 広島市公
200,000,000 197,331,400
募公債
平成29年度第1回 仙台市公
100,000,000 93,963,000
募公債
地方債証券 合計 4,168,000,000 4,285,705,876
特殊債券 第9回 新関西国際空港 300,000,000 310,585,500
第16回 日本高速道路保有・
100,000,000 121,219,200
債務返済機構債券
第174回 政保日本高速道路
100,000,000 110,790,600
保有・債務返済機構債券
第205回 政保道路機構債券 100,000,000 109,291,600
第212回 政保道路機構債券 100,000,000 108,969,000
第218回 政保道路機構債券 500,000,000 504,255,000
第233回 政府道路機構債券 100,000,000 106,755,800
第249回 政保道路機構債券 179,000,000 180,725,023
第278回 政保道路機構債券 100,000,000 92,130,800
第293回 政保日本高速道路
100,000,000 93,615,700
保有・債務返済機構債券
第316回 政保道路機構債券
100,000,000 94,864,200
第319回 政保日本高速道路
100,000,000 95,548,600
保有・債務返済機構債券
第17回 地方公共団体金融機
200,000,000 219,173,000
構債券(20年)
第36回 地方公共団体金融機
100,000,000 107,523,800
構債券(20年)
第1回 地方公共団体金融機構
100,000,000 107,208,200
債券(30年)
第72回 政保地方公共団体金
200,000,000 201,971,400
融機構債券
第83回 政保地方公共団体金
103,000,000 102,636,925
融機構債券
第116回 政保地方公共団体
138,000,000 135,750,876
金融機構債券
第120回 政保地方公共団体
100,000,000 97,466,300
金融機構債券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第136回 地方公共団体金融
200,000,000 191,775,000
機構債券
第16回 公営企業債券 200,000,000 211,026,200
第97回 都市再生債券 100,000,000 103,059,800
第46回 福祉医療機構債券 200,000,000 198,602,000
第59回 一般担保住宅金融支
200,000,000 219,058,400
援機構債券
第143回 住宅金融支援機構
100,000,000 103,939,600
債券
第37回 貸付債権担保住宅金
20,404,000 21,324,220
融支援機構債券
第42回 貸付債権担保住宅金
50,546,000 52,729,587
融支援機構債券
第46回 貸付債権担保住宅金
58,698,000 61,538,983
融支援機構債券
第54回 貸付債権担保住宅金
48,854,000 50,866,784
融支援機構債券
第55回 貸付債権担保住宅金
54,712,000 56,982,548
融支援機構債券
第60回 貸付債権担保住宅金
57,128,000 59,367,416
融支援機構債券
第61回 貸付債権担保住宅金
28,744,000 29,775,909
融支援機構債券
第62回 貸付債権担保住宅金
256,968,000 265,910,486
融支援機構債券
第63回 貸付債権担保住宅金
159,350,000 164,178,305
融支援機構債券
第73回 貸付債権担保住宅金
113,055,000 117,509,367
融支援機構債券
第78回 貸付債権担保住宅金
98,181,000 101,008,612
融支援機構債券
第109回 貸付債権担保住宅
206,451,000 202,053,593
金融支援機構債券
い第845号 利付商工債券 200,000,000 199,938,000
い第854号 利付商工債券 200,000,000 199,085,800
い第862号 利付商工債券 100,000,000 99,527,100
第353回 利付しんきん中金
100,000,000 99,993,400
債券
特殊債券 合計 5,573,091,000 5,709,732,634
社債券 第29回 フランス相互信用連
合銀行(BFCM)円貨社債 100,000,000 98,977,700
(2019)
第13回 クレディ・アグリコ
100,000,000 99,564,100
ル・エス・エー
第5回 スヴェンスカ・ハンデ
200,000,000 200,547,400
ルスバンケン
第25回 首都高速道路債券 400,000,000 398,521,600
第38回 成田国際空港 200,000,000 191,783,200
第60回 中日本高速道路債券 100,000,000 100,543,600
第25回 西日本高速道路債券 200,000,000 201,007,600
第26回 西日本高速道路債券 200,000,000 201,594,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第13回 日本たばこ産業
100,000,000 98,601,900
第14回 森ヒルズリート投資
100,000,000 100,867,600
法人無担保投資法人債
第5回 電通グループ 400,000,000 397,186,800
第1回 オリックス銀行 200,000,000 199,271,800
第19回 豊田通商 100,000,000 101,884,600
第1回 三井住友トラスト・
100,000,000 100,493,900
ホールディングス劣後特約付
第29回 三菱東京UFJ銀行
100,000,000 104,960,200
劣後特約付
第1回 三井住友フィナンシャ
100,000,000 100,491,200
ルグループ劣後特約付
第8回 三菱UFJ信託銀行劣
100,000,000 104,219,900
後特約付
第16回 NTTファイナンス 200,000,000 198,926,600
第18回 NTTファイナンス 100,000,000 96,737,000
第96回 トヨタファイナンス 100,000,000 99,148,300
第2回 三菱HCキャピタル 100,000,000 98,133,700
第40回 三菱UFJリース 300,000,000 297,403,500
第6回 三井住友海上火災保険 100,000,000 99,803,600
第66回 三井不動産 100,000,000 99,904,100
第132回 三菱地所 100,000,000 97,545,800
第7回 野村不動産オフィス
200,000,000 221,279,600
ファンド投資法人
第106回 東日本旅客鉄道 100,000,000 99,481,000
第3回 東日本旅客鉄道サステ
100,000,000 95,430,000
ナビリティボンド
第27回 KDDI 200,000,000 199,174,800
第510回 関西電力 100,000,000 99,388,800
第381回 中国電力 200,000,000 202,259,200
第306回 北陸電力 100,000,000 101,070,300
第429回 九州電力 200,000,000 202,271,000
第451回 九州電力 100,000,000 99,329,500
第331回 北海道電力 100,000,000 100,096,100
第352回 北海道電力 100,000,000 100,208,600
第13回 電源開発 100,000,000 104,499,200
社債券 合計 5,500,000,000 5,512,607,800
合計 67,243,812,330
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年12月20日現在
資産の部
流動資産
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
預金 230,536,471
金銭信託 1,121,358
コール・ローン 108,136,604
国債証券 55,773,160,347
未収利息 331,827,654
30,554,406
前払費用
流動資産合計 56,475,336,840
資産合計 56,475,336,840
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 729,261
未払金 125,883,033
未払解約金 46,645,582
317
その他未払費用
流動負債合計 173,258,193
負債合計 173,258,193
純資産の部
元本等
元本 37,781,398,788
剰余金
18,520,679,859
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 56,302,078,647
純資産合計 56,302,078,647
負債純資産合計 56,475,336,840
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2021年12月21日
項目
至 2022年12月20日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しておりま
す。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法 個別法に基づき、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の
仲値で評価しております。
3. その他財務諸表作成のための基礎 外貨建取引等の処理基準
となる事項 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(貸借対照表に関する注記)
項目 2022年12月20日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 31,033,769,786円
1.
本額
同期中追加設定元本額 13,032,987,782円
同期中一部解約元本額 6,285,358,780円
元本の内訳
ファンド名
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型) 3,304,092,083円
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型) 5,611,763,630円
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型) 2,146,778,695円
ニッセイ外国債券インデックスSA(適格機関投資家限定) 873,087,023円
ニッセイインデックスバランス(債券重視型)SA(適格機関投資家限 2,813,851円
定)
ニッセイインデックスバランス(標準型)SA(適格機関投資家限定) 6,837,757円
ニッセイインデックスバランス(成長型)SA(適格機関投資家限定) 5,311,051円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド 14,507,090,467円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド 4,270,011,413円
(4資産均等型)
DCニッセイ外国債券インデックス 3,346,998,828円
DCニッセイターゲットデートファンド2055 204,765,084円
DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型) 1,797,172,356円
DCニッセイターゲットデートファンド2045 237,750,190円
DCニッセイターゲットデートファンド2035 458,411,028円
DCニッセイターゲットデートファンド2025 72,883,582円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド 179,287,503円
(6資産均等型)
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券) 19,477,010円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド 42,690,164円
(8資産均等型)
DCニッセイターゲットデートファンド2060 148,970,707円
DCニッセイターゲットデートファンド2050 99,611,331円
DCニッセイターゲットデートファンド2040 218,749,571円
DCニッセイターゲットデートファンド2030 200,892,569円
FWニッセイ外国債インデックス 14,912,474円
DCニッセイターゲットデートファンド2065 11,040,421円
計 37,781,398,788円
2. 受益権の総数 37,781,398,788口
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2021年12月21日
項目
至 2022年12月20日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証
券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価
証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としておりま
す。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変
動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク
及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であ
ります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用
に資する事を目的として行っており、為替相場の変動によるリスクを有し
ております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同
施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を
定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま
す。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リ
スク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は
速やかに対応できる体制となっております。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2022年12月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
ついての補足説明 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額ま
たは計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスク
の大きさを示すものではありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年12月20日現在
当期間の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
国債証券 137,640,011
合計 137,640,011
(注)「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの
期間(2022年11月22日から2022年12月20日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
2022年12月20日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 37,065,637 - 36,336,376 △729,261
アメリカ・ドル 31,216,237 - 30,556,276 △659,961
オフショア・人民元 5,849,400 - 5,780,100 △69,300
合計 37,065,637 - 36,336,376 △729,261
(注)為替予約取引
時価の算定方法
国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物
相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該
日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の
仲値によって評価しております。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2022年12月20日現在
1口当たり純資産額 1.4902円
(1万口当たり純資産額) (14,902円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)株式以外の有価証券
2022年12月20日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル US TREASURY BONDS
120,000.00 132,472.80
US TREASURY BONDS
120,000.00 129,098.40
US TREASURY BONDS
170,000.00 190,473.10
US TREASURY BONDS
100,000.00 105,941.00
US TREASURY N/B
460,000.00 387,674.20
US TREASURY N/B
170,000.00 187,916.30
US TREASURY N/B
650,000.00 557,908.00
US TREASURY N/B
450,000.00 434,317.50
US TREASURY N/B
460,000.00 452,147.80
US TREASURY N/B
4,550,000.00 4,454,177.00
US TREASURY N/B
6,530,000.00 6,346,572.30
US TREASURY N/B
5,680,000.00 5,492,730.40
US TREASURY N/B
610,000.00 542,540.10
US TREASURY N/B
6,140,000.00 5,912,574.40
US TREASURY N/B
5,760,000.00 5,498,496.00
US TREASURY N/B
4,830,000.00 4,607,916.60
US TREASURY N/B
390,000.00 349,108.50
US TREASURY N/B
490,000.00 472,712.80
US TREASURY N/B
450,000.00 417,109.50
US TREASURY N/B
510,000.00 443,995.80
US TREASURY N/B
670,000.00 533,407.10
US TREASURY N/B
330,000.00 286,829.40
US TREASURY N/B
450,000.00 382,585.50
US TREASURY N/B
4,720,000.00 4,474,560.00
US TREASURY N/B
3,760,000.00 3,578,730.40
US TREASURY N/B
280,000.00 243,457.20
US TREASURY N/B
3,570,000.00 3,323,848.50
US TREASURY N/B
540,000.00 427,987.80
US TREASURY N/B
3,230,000.00 2,992,142.80
US TREASURY N/B
580,000.00 458,739.40
US TREASURY N/B
3,640,000.00 3,345,669.60
US TREASURY N/B
680,000.00 511,298.80
US TREASURY N/B
3,720,000.00 3,470,908.80
US TREASURY N/B
310,000.00 263,233.40
US TREASURY N/B
2,700,000.00 2,635,443.00
US TREASURY N/B
3,460,000.00 3,251,708.00
US TREASURY N/B
610,000.00 529,101.80
US TREASURY N/B
2,030,000.00 1,967,983.50
US TREASURY N/B
3,910,000.00 3,684,080.20
US TREASURY N/B
470,000.00 407,687.40
US TREASURY N/B
2,090,000.00 2,013,255.20
US TREASURY N/B
4,270,000.00 3,995,439.00
US TREASURY N/B
690,000.00 572,154.90
US TREASURY N/B
1,990,000.00 1,914,579.00
US TREASURY N/B
4,160,000.00 3,881,113.60
US TREASURY N/B
160,000.00 174,486.40
255/471
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B
670,000.00 555,858.80
US TREASURY N/B
2,520,000.00 2,423,509.20
US TREASURY N/B
4,000,000.00 3,812,640.00
US TREASURY N/B
150,000.00 165,855.00
US TREASURY N/B
770,000.00 670,254.20
US TREASURY N/B
2,470,000.00 2,389,725.00
US TREASURY N/B
1,500,000.00 1,436,475.00
US TREASURY N/B
840,000.00 749,103.60
US TREASURY N/B
160,000.00 156,931.20
US TREASURY N/B
240,000.00 257,652.00
US TREASURY N/B
2,880,000.00 2,789,193.60
US TREASURY N/B
3,320,000.00 3,172,525.60
US TREASURY N/B
930,000.00 811,090.20
US TREASURY N/B
260,000.00 287,380.60
US TREASURY N/B
1,750,000.00 1,701,735.00
US TREASURY N/B
1,240,000.00 1,200,034.80
US TREASURY N/B
920,000.00 861,239.60
US TREASURY N/B
280,000.00 304,718.40
US TREASURY N/B
1,900,000.00 1,827,477.00
US TREASURY N/B
4,300,000.00 4,041,140.00
US TREASURY N/B
980,000.00 858,989.60
US TREASURY N/B
2,580,000.00 2,447,955.60
US TREASURY N/B
3,750,000.00 3,466,837.50
US TREASURY N/B
290,000.00 324,933.40
US TREASURY N/B
970,000.00 831,163.90
US TREASURY N/B
2,030,000.00 1,897,177.10
US TREASURY N/B
3,400,000.00 3,001,554.00
US TREASURY N/B
900,000.00 676,791.00
US TREASURY N/B
1,930,000.00 1,781,023.30
US TREASURY N/B
2,260,000.00 2,009,366.00
US TREASURY N/B
270,000.00 274,954.50
US TREASURY N/B
850,000.00 657,186.00
US TREASURY N/B
2,130,000.00 1,967,736.60
US TREASURY N/B
1,950,000.00 1,693,828.50
US TREASURY N/B
260,000.00 277,274.40
US TREASURY N/B
1,090,000.00 771,643.70
US TREASURY N/B
130,000.00 150,707.70
US TREASURY N/B
2,070,000.00 1,812,285.00
US TREASURY N/B
840,000.00 552,165.60
US TREASURY N/B
280,000.00 317,755.20
US TREASURY N/B
2,220,000.00 1,919,856.00
US TREASURY N/B
2,190,000.00 1,759,862.10
US TREASURY N/B
1,410,000.00 845,661.60
US TREASURY N/B
1,030,000.00 671,704.20
US TREASURY N/B
1,710,000.00 1,459,040.40
US TREASURY N/B
2,280,000.00 1,862,554.80
US TREASURY N/B
1,370,000.00 878,882.40
US TREASURY N/B
1,150,000.00 783,656.00
US TREASURY N/B
3,760,000.00 3,598,996.80
256/471
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B
1,120,000.00 961,228.80
US TREASURY N/B
2,200,000.00 1,832,952.00
US TREASURY N/B
1,550,000.00 1,059,921.00
US TREASURY N/B
1,390,000.00 1,029,892.70
US TREASURY N/B
1,240,000.00 1,088,236.40
US TREASURY N/B
4,350,000.00 4,124,322.00
US TREASURY N/B
1,150,000.00 1,013,932.00
US TREASURY N/B
2,190,000.00 1,883,553.30
US TREASURY N/B
1,550,000.00 1,192,461.50
US TREASURY N/B
1,390,000.00 1,223,686.50
US TREASURY N/B
1,700,000.00 1,493,535.00
US TREASURY N/B
1,190,000.00 936,006.40
US TREASURY N/B
2,380,000.00 1,973,615.00
US TREASURY N/B
1,550,000.00 1,091,587.50
US TREASURY N/B
1,570,000.00 1,126,035.40
US TREASURY N/B
4,270,000.00 3,986,941.70
US TREASURY N/B
1,360,000.00 1,214,167.20
US TREASURY N/B
1,970,000.00 1,708,344.60
US TREASURY N/B
2,320,000.00 1,933,302.40
US TREASURY N/B
1,430,000.00 974,573.60
US TREASURY N/B
280,000.00 253,234.80
US TREASURY N/B
1,310,000.00 979,172.60
US TREASURY N/B
1,940,000.00 1,701,962.00
US TREASURY N/B
1,520,000.00 1,341,278.40
US TREASURY N/B
2,190,000.00 1,900,832.40
US TREASURY N/B
1,290,000.00 963,759.00
US TREASURY N/B
290,000.00 261,756.90
US TREASURY N/B
1,070,000.00 853,111.00
US TREASURY N/B
270,000.00 238,158.90
US TREASURY N/B
1,230,000.00 1,055,106.30
US TREASURY N/B
2,140,000.00 2,019,282.60
US TREASURY N/B
940,000.00 862,741.40
US TREASURY N/B
2,040,000.00 1,902,300.00
US TREASURY N/B
1,270,000.00 1,121,168.70
US TREASURY N/B
820,000.00 766,314.60
US TREASURY N/B
320,000.00 270,262.40
US TREASURY N/B
2,070,000.00 2,040,875.10
US TREASURY N/B
760,000.00 794,078.40
US TREASURY N/B
460,000.00 491,408.80
US TREASURY N/B
330,000.00 338,250.00
US TREASURY NOTES
150,000.00 174,498.00
WI TREASURY SEC.
270,000.00 293,106.60
WI TREASURY SEC.
1,230,000.00 713,633.70
WI TREASURY SEC.
1,660,000.00 1,341,678.40
WI TREASURY SEC.
260,000.00 281,489.00
WI TREASURY SEC.
260,000.00 258,151.40
アメリカ・ドル 小計 233,080,000.00 210,668,301.30
(31,358,583,200) (28,343,313,252)
257/471
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イギリス・ポン
UNITED KINGDOM GILT
370,000.00 335,871.20
ド
UNITED KINGDOM GILT
320,000.00 312,480.00
UNITED KINGDOM GILT
320,000.00 354,883.20
UNITED KINGDOM GILT
240,000.00 236,203.20
UNITED KINGDOM GILT
400,000.00 376,840.00
UNITED KINGDOM GILT
260,000.00 256,802.00
UNITED KINGDOM GILT
300,000.00 288,744.00
UNITED KINGDOM GILT
300,000.00 229,323.00
UNITED KINGDOM GILT
320,000.00 299,075.20
UNITED KINGDOM GILT
360,000.00 225,622.80
UNITED KINGDOM GILT
440,000.00 338,892.40
UNITED KINGDOM GILT
380,000.00 237,500.00
UNITED KINGDOM GILT
330,000.00 347,800.20
UNITED KINGDOM GILT
320,000.00 331,206.40
UNITED KINGDOM GILT
300,000.00 272,247.00
UNITED KINGDOM GILT
360,000.00 393,188.40
UNITED KINGDOM GILT
270,000.00 245,203.20
UNITED KINGDOM GILT
260,000.00 147,807.40
UNITED KINGDOM GILT
310,000.00 299,537.50
UNITED KINGDOM GILT
230,000.00 151,162.90
UNITED KINGDOM GILT
290,000.00 313,669.80
UNITED KINGDOM GILT
270,000.00 282,325.50
UNITED KINGDOM GILT
230,000.00 260,479.60
UNITED KINGDOM GILT
360,000.00 393,516.00
UNITED KINGDOM GILT
260,000.00 157,856.40
UNITED KINGDOM GILT
260,000.00 276,850.60
UNITED KINGDOM GILT
310,000.00 262,749.80
UNITED KINGDOM GILT
350,000.00 327,071.50
UNITED KINGDOM GILT
320,000.00 334,134.40
UNITED KINGDOM GILT
340,000.00 358,805.40
UNITED KINGDOM GILT
370,000.00 400,695.20
UNITED KINGDOM GILT
490,000.00 319,862.20
UNITED KINGDOM GILT
330,000.00 261,330.30
UNITED KINGDOM GILT
350,000.00 127,995.00
UNITED KINGDOM GILT
300,000.00 271,566.00
UNITED KINGDOM GILT
310,000.00 262,216.60
UNITED KINGDOM GILT
200,000.00 92,140.00
UNITED KINGDOM GILT
440,000.00 303,820.00
UNITED KINGDOM GILT
670,000.00 644,540.00
UNITED KINGDOM GILT
570,000.00 433,393.80
UNITED KINGDOM GILT
340,000.00 185,551.60
UNITED KINGDOM GILT
490,000.00 435,752.10
UNITED KINGDOM GILT
410,000.00 228,509.40
UNITED KINGDOM GILT
300,000.00 202,644.00
UNITED KINGDOM GILT
400,000.00 334,648.00
UNITED KINGDOM GILT
300,000.00 228,168.00
UNITED KINGDOM GILT
480,000.00 446,145.60
UNITED KINGDOM GILT
210,000.00 123,870.60
258/471
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UNITED KINGDOM GILT
680,000.00 546,536.40
UNITED KINGDOM GILT
210,000.00 94,416.00
UNITED KINGDOM GILT
260,000.00 276,114.80
UNITED KINGDOM GILT
340,000.00 350,580.80
UNITED KINGDOM GILT
400,000.00 424,996.00
UNITED KINGDOM GILT
180,000.00 183,150.00
UNITED KINGDOM GILT
120,000.00 118,738.80
イギリス・ポンド 小計 18,530,000.00 15,945,230.20
(3,028,357,900) (2,605,928,972)
イスラエル・ ISRAEL FIXED BOND
420,000.00 399,210.00
シュケル
ISRAEL FIXED BOND
310,000.00 305,071.00
ISRAEL FIXED BOND
440,000.00 453,200.00
ISRAEL FIXED BOND
680,000.00 653,786.00
ISRAEL FIXED BOND
290,000.00 321,305.50
ISRAEL FIXED BOND
380,000.00 364,173.00
ISRAEL FIXED BOND
500,000.00 428,950.00
ISRAEL FIXED BOND
390,000.00 517,861.50
ISRAEL FIXED BOND
520,000.00 554,554.00
ISRAEL FIXED BOND
370,000.00 292,762.50
ISRAEL FIXED BOND
390,000.00 365,137.50
ISRAEL FIXED BOND
330,000.00 303,798.00
ISRAEL FIXED BOND
250,000.00 236,462.50
ISRAEL FIXED BOND
160,000.00 135,728.00
イスラエル・シュケル 小計 5,430,000.00 5,331,999.50
(211,297,590) (207,484,097)
オーストラリ AUSTRALIAN GOVERNMENT
400,000.00 397,240.00
ア・ドル
AUSTRALIAN GOVERNMENT
310,000.00 308,180.30
AUSTRALIAN GOVERNMENT
440,000.00 476,524.40
AUSTRALIAN GOVERNMENT
380,000.00 392,304.40
AUSTRALIAN GOVERNMENT
210,000.00 190,474.20
AUSTRALIAN GOVERNMENT
440,000.00 440,836.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT
250,000.00 249,375.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT
210,000.00 194,779.20
AUSTRALIAN GOVERNMENT
290,000.00 274,702.50
AUSTRALIAN GOVERNMENT
380,000.00 370,747.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT
280,000.00 239,677.20
AUSTRALIAN GOVERNMENT
300,000.00 290,394.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT
370,000.00 354,996.50
AUSTRALIAN GOVERNMENT
490,000.00 460,051.20
AUSTRALIAN GOVERNMENT
280,000.00 237,958.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT
520,000.00 444,163.20
AUSTRALIAN GOVERNMENT
620,000.00 508,102.40
AUSTRALIAN GOVERNMENT
420,000.00 347,739.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT
570,000.00 539,145.90
AUSTRALIAN GOVERNMENT
390,000.00 358,332.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT
400,000.00 254,064.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT
640,000.00 517,728.00
259/471
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AUSTRALIAN GOVERNMENT
510,000.00 460,958.40
AUSTRALIAN GOVERNMENT
530,000.00 451,570.60
AUSTRALIAN GOVERNMENT
380,000.00 360,684.60
AUSTRALIAN GOVERNMENT
450,000.00 476,820.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT
300,000.00 304,341.00
オーストラリア・ドル 小計 10,760,000.00 9,901,889.00
(969,583,600) (892,259,218)
オフショア・人
CHINA GOVERNMENT BOND
1,200,000.00 1,306,608.00
民元
CHINA GOVERNMENT BOND
720,000.00 729,381.60
CHINA GOVERNMENT BOND
1,200,000.00 1,217,976.00
CHINA GOVERNMENT BOND
1,260,000.00 1,355,382.00
CHINA GOVERNMENT BOND
1,000,000.00 1,011,610.00
CHINA GOVERNMENT BOND
4,400,000.00 4,404,488.00
CHINA GOVERNMENT BOND
5,600,000.00 5,604,480.00
CHINA GOVERNMENT BOND
5,400,000.00 5,439,366.00
CHINA GOVERNMENT BOND
3,340,000.00 3,333,520.40
CHINA GOVERNMENT BOND
3,650,000.00 3,807,862.50
CHINA GOVERNMENT BOND
3,200,000.00 3,159,584.00
CHINA GOVERNMENT BOND
2,600,000.00 2,564,588.00
CHINA GOVERNMENT BOND
7,000,000.00 6,995,240.00
CHINA GOVERNMENT BOND
3,600,000.00 3,599,460.00
CHINA GOVERNMENT BOND
6,700,000.00 6,634,943.00
CHINA GOVERNMENT BOND
5,400,000.00 5,464,530.00
CHINA GOVERNMENT BOND
4,500,000.00 4,475,295.00
CHINA GOVERNMENT BOND
5,500,000.00 5,466,615.00
CHINA GOVERNMENT BOND
4,100,000.00 4,057,893.00
CHINA GOVERNMENT BOND
2,200,000.00 2,195,226.00
CHINA GOVERNMENT BOND
4,800,000.00 4,766,784.00
CHINA GOVERNMENT BOND
1,000,000.00 983,540.00
CHINA GOVERNMENT BOND
3,500,000.00 3,415,685.00
CHINA GOVERNMENT BOND
8,300,000.00 8,236,754.00
CHINA GOVERNMENT BOND
5,300,000.00 5,236,771.00
CHINA GOVERNMENT BOND
4,000,000.00 3,971,720.00
CHINA GOVERNMENT BOND
1,600,000.00 1,579,920.00
オフショア・人民元 小計 101,070,000.00 101,015,222.50
(1,947,426,867) (1,946,371,409)
カナダ・ドル CANADA GOVERNMENT
140,000.00 132,687.80
CANADIAN GOVERNMENT
210,000.00 226,405.20
CANADIAN GOVERNMENT
220,000.00 210,337.60
CANADIAN GOVERNMENT
110,000.00 134,801.70
CANADIAN GOVERNMENT
230,000.00 225,866.90
CANADIAN GOVERNMENT
230,000.00 223,895.80
CANADIAN GOVERNMENT
170,000.00 160,995.10
CANADIAN GOVERNMENT
160,000.00 187,310.40
CANADIAN GOVERNMENT
180,000.00 165,904.20
CANADIAN GOVERNMENT
140,000.00 134,253.00
CANADIAN GOVERNMENT
170,000.00 212,637.70
CANADIAN GOVERNMENT
180,000.00 203,761.80
260/471
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CANADIAN GOVERNMENT
840,000.00 680,828.40
CANADIAN GOVERNMENT
130,000.00 125,760.70
CANADIAN GOVERNMENT
130,000.00 127,452.00
CANADIAN GOVERNMENT
180,000.00 173,617.20
CANADIAN GOVERNMENT
670,000.00 598,832.60
CANADIAN GOVERNMENT
150,000.00 142,822.50
CANADIAN GOVERNMENT
570,000.00 527,626.20
CANADIAN GOVERNMENT
600,000.00 500,166.00
CANADIAN GOVERNMENT
370,000.00 336,244.90
CANADIAN GOVERNMENT
410,000.00 391,681.20
CANADIAN GOVERNMENT
760,000.00 682,138.00
CANADIAN GOVERNMENT
370,000.00 342,460.90
CANADIAN GOVERNMENT
290,000.00 275,618.90
CANADIAN GOVERNMENT
620,000.00 467,821.00
CANADIAN GOVERNMENT
640,000.00 570,572.80
CANADIAN GOVERNMENT
340,000.00 316,244.20
CANADIAN GOVERNMENT
310,000.00 299,084.90
CANADIAN GOVERNMENT
250,000.00 239,075.00
CANADIAN GOVERNMENT
320,000.00 309,961.60
CANADIAN GOVERNMENT
500,000.00 463,240.00
CANADIAN GOVERNMENT
100,000.00 96,600.00
CANADIAN GOVERNMENT
330,000.00 326,894.70
CANADIAN GOVERNMENT
330,000.00 324,713.40
CANADIAN GOVERNMENT
230,000.00 227,518.30
CANADIAN GOVERNMENT
350,000.00 337,907.50
CANADIAN GOVERNMENT
290,000.00 286,554.80
CANADIAN GOVERNMENT
160,000.00 164,312.00
CANADIAN GOVERNMENT
80,000.00 80,220.00
カナダ・ドル 小計 12,460,000.00 11,634,826.90
(1,228,057,600) (1,146,728,539)
シンガポール・
SINGAPORE GOVERNMENT
130,000.00 135,176.60
ドル
SINGAPORE GOVERNMENT
120,000.00 120,535.20
SINGAPORE GOVERNMENT
140,000.00 139,339.20
SINGAPORE GOVERNMENT
170,000.00 167,926.00
SINGAPORE GOVERNMENT
140,000.00 143,570.00
SINGAPORE GOVERNMENT
160,000.00 156,352.00
SINGAPORE GOVERNMENT
170,000.00 157,093.60
SINGAPORE GOVERNMENT
110,000.00 108,452.30
SINGAPORE GOVERNMENT
180,000.00 177,696.00
SINGAPORE GOVERNMENT
70,000.00 65,590.00
SINGAPORE GOVERNMENT
140,000.00 120,260.00
SINGAPORE GOVERNMENT
210,000.00 209,787.90
SINGAPORE GOVERNMENT
210,000.00 215,667.90
SINGAPORE GOVERNMENT
180,000.00 178,844.40
SINGAPORE GOVERNMENT
110,000.00 102,905.00
SINGAPORE GOVERNMENT
120,000.00 108,566.40
SINGAPORE GOVERNMENT
100,000.00 85,740.00
SINGAPORE GOVERNMENT
100,000.00 94,350.00
261/471
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SINGAPORE GOVERNMENT
50,000.00 55,017.50
SINGAPORE GOVERNMENT
50,000.00 49,038.00
SINGAPORE GOVERNMENT
50,000.00 50,191.50
シンガポール・ドル 小計 2,710,000.00 2,642,099.50
(268,777,800) (262,043,428)
スウェーデン・ SWEDISH GOVERNMENT
1,610,000.00 1,606,989.30
クローナ
SWEDISH GOVERNMENT
1,770,000.00 1,683,836.40
SWEDISH GOVERNMENT
1,070,000.00 1,098,579.70
SWEDISH GOVERNMENT
1,350,000.00 1,255,918.50
SWEDISH GOVERNMENT
1,430,000.00 1,311,038.30
SWEDISH GOVERNMENT
890,000.00 1,089,965.20
SWEDISH GOVERNMENT
1,070,000.00 915,021.20
スウェーデン・クローナ 小計 9,190,000.00 8,961,348.60
(118,918,600) (115,959,851)
デンマーク・ク KINGDOM OF DENMARK
1,000,000.00 980,830.00
ローネ
KINGDOM OF DENMARK
1,450,000.00 1,324,125.50
KINGDOM OF DENMARK
1,400,000.00 1,232,630.00
KINGDOM OF DENMARK
1,210,000.00 733,550.40
KINGDOM OF DENMARK
1,600,000.00 1,293,184.00
KINGDOM OF DENMARK
2,340,000.00 3,053,161.80
KINGDOM OF DENMARK
1,270,000.00 1,211,275.20
デンマーク・クローネ 小計 10,270,000.00 9,828,756.90
(196,875,900) (188,417,270)
ニュージーラン NEW ZEALAND GOVERNMENT
340,000.00 324,846.20
ド・ドル
NEW ZEALAND GOVERNMENT
250,000.00 232,280.00
NEW ZEALAND GOVERNMENT
120,000.00 98,983.20
NEW ZEALAND GOVERNMENT
140,000.00 113,169.00
NEW ZEALAND GOVERNMENT
30,000.00 24,190.80
NEW ZEALAND GOVERNMENT
100,000.00 93,794.00
NEW ZEALAND GOVERNMENT
100,000.00 66,067.00
NEW ZEALAND GOVERNMENT
100,000.00 73,933.00
NEW ZEALAND GOVERNMENT
320,000.00 279,532.80
NEW ZEALAND GOVERNMENT
120,000.00 99,427.20
NEW ZEALAND GOVERNMENT
70,000.00 69,760.60
ニュージーランド・ドル 小計 1,690,000.00 1,475,983.80
(144,309,100) (126,034,257)
ノルウェー・ク NORWEGIAN GOVERNMENT
1,430,000.00 1,427,683.40
ローネ
NORWEGIAN GOVERNMENT
1,250,000.00 1,215,787.50
NORWEGIAN GOVERNMENT
980,000.00 936,693.80
NORWEGIAN GOVERNMENT
940,000.00 898,085.40
NORWEGIAN GOVERNMENT
890,000.00 850,368.30
NORWEGIAN GOVERNMENT
890,000.00 827,949.20
NORWEGIAN GOVERNMENT
1,200,000.00 1,074,468.00
NORWEGIAN GOVERNMENT
800,000.00 698,184.00
NORWEGIAN GOVERNMENT
770,000.00 720,435.10
ノルウェー・クローネ 小計 9,150,000.00 8,649,654.70
262/471
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(124,257,000) (117,462,311)
ポーランド・ズ
POLAND GOVERNMENT BOND
810,000.00 739,781.10
ロチ
POLAND GOVERNMENT BOND
970,000.00 833,870.20
POLAND GOVERNMENT BOND
670,000.00 557,038.00
POLAND GOVERNMENT BOND
780,000.00 641,472.00
POLAND GOVERNMENT BOND
880,000.00 833,650.40
POLAND GOVERNMENT BOND
990,000.00 778,407.30
POLAND GOVERNMENT BOND
850,000.00 783,564.00
POLAND GOVERNMENT BOND
180,000.00 171,243.00
POLAND GOVERNMENT BOND
670,000.00 583,402.50
POLAND GOVERNMENT BOND
770,000.00 519,418.90
POLAND GOVERNMENT BOND
690,000.00 536,820.00
POLAND GOVERNMENT BOND
680,000.00 448,630.00
POLAND GOVERNMENT BOND
640,000.00 562,636.80
ポーランド・ズロチ 小計 9,580,000.00 7,989,934.20
(291,770,396) (243,343,034)
マレーシア・リ MALAYSIA GOVERNMENT
450,000.00 446,337.00
ンギット
MALAYSIA GOVERNMENT
420,000.00 434,225.40
MALAYSIA GOVERNMENT
410,000.00 403,276.00
MALAYSIA GOVERNMENT
160,000.00 170,428.80
MALAYSIA GOVERNMENT
770,000.00 777,307.30
MALAYSIA GOVERNMENT
610,000.00 613,196.40
MALAYSIA GOVERNMENT
680,000.00 684,678.40
MALAYSIA GOVERNMENT
360,000.00 367,700.40
MALAYSIA GOVERNMENT
380,000.00 386,224.40
MALAYSIA GOVERNMENT
320,000.00 321,686.40
MALAYSIA GOVERNMENT
370,000.00 372,290.30
MALAYSIA GOVERNMENT
210,000.00 217,116.90
MALAYSIA GOVERNMENT
540,000.00 569,953.80
MALAYSIA GOVERNMENT
120,000.00 120,975.60
MALAYSIA GOVERNMENT
400,000.00 401,656.00
MALAYSIA GOVERNMENT
160,000.00 160,713.60
MALAYSIA GOVERNMENT
180,000.00 191,885.40
MALAYSIA GOVERNMENT
190,000.00 199,268.20
MALAYSIA GOVERNMENT
440,000.00 438,675.60
MALAYSIA GOVERNMENT
240,000.00 253,521.60
MALAYSIA GOVERNMENT
360,000.00 350,060.40
MALAYSIA GOVERNMENT
490,000.00 454,906.20
MALAYSIA GOVERNMENT
580,000.00 536,123.00
MALAYSIA GOVERNMENT
240,000.00 217,029.60
MALAYSIA GOVERNMENT
140,000.00 135,326.80
MALAYSIA GOVERNMENT
300,000.00 312,048.00
MALAYSIA GOVERNMENT
160,000.00 164,753.60
MALAYSIAN GOVERNMENT
340,000.00 336,226.00
マレーシア・リンギット 小計 10,020,000.00 10,037,591.10
(304,125,036) (304,658,958)
メキシコ・ペソ MEX BONOS DESARR FIX RT
1,720,000.00 1,573,731.20
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MEX BONOS DESARR FIX RT
9,010,000.00 8,460,660.30
MEX BONOS DESARR FIX RT
5,370,000.00 4,745,361.60
MEX BONOS DESARR FIX RT
8,870,000.00 8,108,510.50
MEX BONOS DESARR FIX RT
5,240,000.00 4,759,282.40
MEX BONOS DESARR FIX RT
5,240,000.00 5,271,544.80
MEX BONOS DESARR FIX RT
1,650,000.00 1,789,573.50
MEX BONOS DESARR FIX RT
6,580,000.00 6,379,770.60
MEX BONOS DESARR FIX RT
4,760,000.00 4,642,428.00
MEX BONOS DESARR FIX RT
7,020,000.00 6,698,413.80
MEX BONOS DESARR FIX RT
6,140,000.00 6,060,671.20
MEX BONOS DESARR FIX RT
4,710,000.00 4,514,487.90
MEX BONOS DESARR FIX RT
3,220,000.00 2,852,115.00
MEX BONOS DESARR FIX RT
2,500,000.00 2,278,025.00
MEX BONOS DESARR FIX RT
1,200,000.00 1,089,960.00
メキシコ・ペソ 小計 73,230,000.00 69,224,535.80
(498,117,783) (470,872,215)
ユーロ
BELGIUM KINGDOM
310,000.00 310,520.80
BELGIUM KINGDOM
410,000.00 495,005.30
BELGIUM KINGDOM
200,000.00 224,244.00
BELGIUM KINGDOM
190,000.00 208,097.50
BELGIUM KINGDOM
200,000.00 201,322.00
BELGIUM KINGDOM
370,000.00 322,721.40
BELGIUM KINGDOM
250,000.00 266,720.00
BELGIUM KINGDOM
480,000.00 461,572.80
BELGIUM KINGDOM
180,000.00 155,428.20
BELGIUM KINGDOM
350,000.00 333,826.50
BELGIUM KINGDOM
230,000.00 176,014.40
BELGIUM KINGDOM
160,000.00 138,075.20
BELGIUM KINGDOM
320,000.00 297,446.40
BELGIUM KINGDOM
260,000.00 251,001.40
BELGIUM KINGDOM
150,000.00 130,371.00
BELGIUM KINGDOM
150,000.00 123,009.00
BELGIUM KINGDOM
420,000.00 483,151.20
BELGIUM KINGDOM
350,000.00 320,547.50
BELGIUM KINGDOM
220,000.00 189,945.80
BELGIUM KINGDOM
390,000.00 351,908.70
BELGIUM KINGDOM
230,000.00 175,713.10
BELGIUM KINGDOM
270,000.00 223,970.40
BELGIUM KINGDOM
180,000.00 116,053.20
BELGIUM KINGDOM
200,000.00 177,290.00
BELGIUM KINGDOM
370,000.00 430,554.20
BELGIUM KINGDOM
290,000.00 228,035.70
BELGIUM KINGDOM
110,000.00 52,690.00
BELGIUM KINGDOM
340,000.00 270,599.20
BELGIUM KINGDOM
220,000.00 152,196.00
BELGIUM KINGDOM
90,000.00 86,511.60
BONOS Y OBLIG DE
450,000.00 358,645.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
340,000.00 427,281.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
510,000.00 518,073.30
264/471
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
500,000.00 500,750.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
520,000.00 609,512.80
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
460,000.00 500,728.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
380,000.00 424,311.80
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
480,000.00 532,166.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
500,000.00 488,400.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
500,000.00 463,270.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
580,000.00 572,268.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
540,000.00 526,489.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
390,000.00 357,103.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
310,000.00 300,207.10
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
540,000.00 512,098.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
500,000.00 474,095.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
400,000.00 366,740.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
490,000.00 459,012.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
500,000.00 463,025.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
360,000.00 312,951.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
400,000.00 475,724.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
520,000.00 632,949.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
480,000.00 442,886.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
500,000.00 457,300.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
470,000.00 396,459.10
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
370,000.00 356,125.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
480,000.00 410,510.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
290,000.00 297,189.10
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
490,000.00 409,723.30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
380,000.00 398,965.80
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
460,000.00 435,192.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
450,000.00 410,701.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
440,000.00 248,894.80
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
540,000.00 472,608.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
460,000.00 536,410.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
370,000.00 255,292.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
450,000.00 413,293.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
480,000.00 375,278.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
410,000.00 394,735.70
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
130,000.00 66,844.70
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
390,000.00 336,839.10
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
270,000.00 188,198.10
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
160,000.00 103,734.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
440,000.00 392,088.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
480,000.00 383,659.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
440,000.00 411,677.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
210,000.00 146,157.90
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
250,000.00 216,980.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
430,000.00 403,864.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
100,000.00 97,550.00
BUNDESOBLIGATION 470,000.00 450,668.90
BUNDESOBLIGATION 500,000.00 474,585.00
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EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BUNDESOBLIGATION 520,000.00 488,482.80
BUNDESOBLIGATION 100,000.00 94,269.00
BUNDESOBLIGATION 590,000.00 548,747.20
BUNDESOBLIGATION 520,000.00 505,310.00
BUNDESOBLIGATION 510,000.00 468,914.40
BUNDESOBLIGATION 460,000.00 418,250.40
BUNDESOBLIGATION 570,000.00 545,997.30
BUNDESOBLIGATION 100,000.00 95,914.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
560,000.00 556,959.20
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
510,000.00 504,696.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
650,000.00 701,532.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
520,000.00 509,308.80
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
620,000.00 596,830.60
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
640,000.00 619,123.20
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
690,000.00 654,444.30
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
510,000.00 641,396.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
670,000.00 619,046.50
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
640,000.00 591,225.60
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
680,000.00 629,809.20
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
380,000.00 484,568.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
440,000.00 599,354.80
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
710,000.00 601,064.70
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
620,000.00 569,451.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
610,000.00 548,292.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
610,000.00 543,747.90
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
620,000.00 537,589.60
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
730,000.00 424,480.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
400,000.00 468,888.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
580,000.00 497,982.20
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
470,000.00 422,501.80
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
480,000.00 363,830.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
690,000.00 586,720.80
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
570,000.00 690,651.90
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
210,000.00 178,596.60
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
580,000.00 487,211.60
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
520,000.00 385,632.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
210,000.00 122,333.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
670,000.00 556,763.30
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
560,000.00 493,578.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
200,000.00 166,316.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
400,000.00 224,360.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
640,000.00 525,824.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
250,000.00 315,785.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
620,000.00 660,039.60
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
240,000.00 201,160.80
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
530,000.00 507,517.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
160,000.00 159,049.60
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
80,000.00 75,504.80
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 380,000.00 372,023.80
266/471
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 470,000.00 457,098.50
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 350,000.00 339,220.00
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 380,000.00 367,372.60
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 130,000.00 129,421.50
BUONI POLIENNALI DEL TES
380,000.00 394,804.80
BUONI POLIENNALI DEL TES
450,000.00 500,004.00
BUONI POLIENNALI DEL TES
590,000.00 565,975.20
BUONI POLIENNALI DEL TES
390,000.00 396,314.10
BUONI POLIENNALI DEL TES
440,000.00 435,309.60
BUONI POLIENNALI DEL TES
370,000.00 310,241.30
BUONI POLIENNALI DEL TES
570,000.00 547,331.10
BUONI POLIENNALI DEL TES
570,000.00 554,245.20
BUONI POLIENNALI DEL TES
520,000.00 420,352.40
BUONI POLIENNALI DEL TES
480,000.00 503,208.00
BUONI POLIENNALI DEL TES
410,000.00 414,645.30
BUONI POLIENNALI DEL TES
440,000.00 423,794.80
BUONI POLIENNALI DEL TES
610,000.00 693,472.40
BUONI POLIENNALI DEL TES
370,000.00 281,163.00
BUONI POLIENNALI DEL TES
470,000.00 442,002.10
BUONI POLIENNALI DEL TES
360,000.00 282,247.20
BUONI POLIENNALI DEL TES
450,000.00 413,496.00
BUONI POLIENNALI DEL TES
200,000.00 143,548.00
BUONI POLIENNALI DEL TES
390,000.00 325,115.70
BUONI POLIENNALI DEL TES
380,000.00 359,331.80
BUONI POLIENNALI DEL TES
500,000.00 491,875.00
BUONI POLIENNALI DEL TES
380,000.00 327,841.20
BUONI POLIENNALI DEL TES
400,000.00 373,728.00
BUONI POLIENNALI DEL TES
310,000.00 257,985.10
BUONI POLIENNALI DEL TES
550,000.00 506,880.00
BUONI POLIENNALI DEL TES
640,000.00 693,843.20
BUONI POLIENNALI DEL TES
500,000.00 473,815.00
BUONI POLIENNALI DEL TES
310,000.00 276,306.10
BUONI POLIENNALI DEL TES
300,000.00 275,682.00
BUONI POLIENNALI DEL TES
470,000.00 445,306.20
BUONI POLIENNALI DEL TES
300,000.00 250,824.00
BUONI POLIENNALI DEL TES
520,000.00 550,128.80
BUONI POLIENNALI DEL TES
500,000.00 416,480.00
BUONI POLIENNALI DEL TES
480,000.00 498,883.20
BUONI POLIENNALI DEL TES
470,000.00 500,235.10
BUONI POLIENNALI DEL TES
330,000.00 232,521.30
BUONI POLIENNALI DEL TES
300,000.00 212,832.00
BUONI POLIENNALI DEL TES
520,000.00 542,880.00
BUONI POLIENNALI DEL TES
430,000.00 405,554.50
BUONI POLIENNALI DEL TES
390,000.00 310,728.60
BUONI POLIENNALI DEL TES
430,000.00 443,992.20
BUONI POLIENNALI DEL TES
480,000.00 400,622.40
BUONI POLIENNALI DEL TES
350,000.00 236,775.00
BUONI POLIENNALI DEL TES
360,000.00 349,326.00
BUONI POLIENNALI DEL TES
440,000.00 402,164.40
267/471
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BUONI POLIENNALI DEL TES
580,000.00 450,416.40
BUONI POLIENNALI DEL TES
350,000.00 206,871.00
BUONI POLIENNALI DEL TES
330,000.00 319,575.30
BUONI POLIENNALI DEL TES
340,000.00 219,453.00
BUONI POLIENNALI DEL TES
460,000.00 343,031.20
BUONI POLIENNALI DEL TES
280,000.00 166,913.60
BUONI POLIENNALI DEL TES
460,000.00 406,934.40
BUONI POLIENNALI DEL TES
100,000.00 60,404.00
BUONI POLIENNALI DEL TES
340,000.00 283,825.20
BUONI POLIENNALI DEL TES
410,000.00 311,620.50
BUONI POLIENNALI DEL TES
580,000.00 557,507.60
BUONI POLIENNALI DEL TES
280,000.00 266,380.80
BUONI POLIENNALI DEL TES
400,000.00 353,200.00
BUONI POLIENNALI DEL TES
470,000.00 460,985.40
BUONI POLIENNALI DEL TES
410,000.00 369,200.90
BUONI POLIENNALI DEL TES
460,000.00 410,738.60
BUONI POLIENNALI DEL TES
410,000.00 341,624.30
BUONI POLIENNALI DEL TES
360,000.00 343,587.60
BUONI POLIENNALI DEL TES
360,000.00 347,461.20
BUONI POLIENNALI DEL TES
530,000.00 598,221.60
BUONI POLIENNALI DEL TES
340,000.00 276,063.00
BUONI POLIENNALI DEL TES
410,000.00 306,967.00
BUONI POLIENNALI DEL TES
390,000.00 381,724.20
BUONI POLIENNALI DEL TES
310,000.00 291,858.80
BUONI POLIENNALI DEL TES
190,000.00 122,208.00
BUONI POLIENNALI DEL TES
300,000.00 288,420.00
BUONI POLIENNALI DEL TES
150,000.00 145,128.00
BUONI POLIENNALI DEL TES
310,000.00 279,737.80
BUONI POLIENNALI DEL TES
230,000.00 217,614.50
BUONI POLIENNALI DEL TES
350,000.00 298,893.00
BUONI POLIENNALI DEL TES
300,000.00 279,921.00
BUONI POLIENNALI DEL TES
150,000.00 129,436.50
BUONI POLIENNALI DEL TES
350,000.00 332,797.50
BUONI POLIENNALI DEL TES
170,000.00 162,334.70
BUONI POLIENNALI DEL TES
200,000.00 199,968.00
BUONI POLIENNALI DEL TES
80,000.00 79,569.60
BUONI POLIENNALI DEL TES
70,000.00 69,025.60
DEUTSCHLAND REP
320,000.00 371,577.60
DEUTSCHLAND REP
270,000.00 319,747.50
DEUTSCHLAND REP
300,000.00 339,189.00
DEUTSCHLAND REP
440,000.00 544,979.60
FINNISH GOVERNMENT
110,000.00 110,991.10
FINNISH GOVERNMENT
100,000.00 99,522.00
FINNISH GOVERNMENT
110,000.00 107,713.10
FINNISH GOVERNMENT
100,000.00 85,463.00
FINNISH GOVERNMENT
130,000.00 124,764.90
FINNISH GOVERNMENT
140,000.00 131,544.00
FINNISH GOVERNMENT
140,000.00 127,370.60
FINNISH GOVERNMENT
100,000.00 83,983.00
268/471
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FINNISH GOVERNMENT
100,000.00 78,799.00
FINNISH GOVERNMENT
130,000.00 112,950.50
FINNISH GOVERNMENT
80,000.00 56,345.60
FINNISH GOVERNMENT
90,000.00 93,612.60
FINNISH GOVERNMENT
80,000.00 51,667.20
FINNISH GOVERNMENT
120,000.00 97,478.40
FINNISH GOVERNMENT
100,000.00 51,695.00
FINNISH GOVERNMENT
130,000.00 104,152.10
FINNISH GOVERNMENT
110,000.00 97,770.20
FINNISH GOVERNMENT
100,000.00 95,963.00
FINNISH GOVERNMENT
80,000.00 72,892.80
FINNISH GOVERNMENT
100,000.00 65,618.00
FINNISH GOVERNMENT
110,000.00 98,173.90
FINNISH GOVERNMENT
80,000.00 76,076.80
FRANCE (GOVT OF)
1,110,000.00 1,123,686.30
FRANCE (GOVT OF)
600,000.00 714,594.00
FRANCE (GOVT OF)
620,000.00 653,213.40
FRANCE (GOVT OF)
630,000.00 690,095.70
FRANCE (GOVT OF)
800,000.00 797,032.00
FRANCE (GOVT OF)
830,000.00 817,599.80
FRANCE (GOVT OF)
1,210,000.00 1,209,104.60
FRANCE (GOVT OF)
970,000.00 925,069.60
FRANCE (GOVT OF)
790,000.00 757,965.50
FRANCE (GOVT OF)
1,210,000.00 1,116,406.50
FRANCE (GOVT OF)
820,000.00 962,688.20
FRANCE (GOVT OF)
1,070,000.00 1,001,605.60
FRANCE (GOVT OF)
320,000.00 246,038.40
FRANCE (GOVT OF)
980,000.00 800,346.40
FRANCE (GOVT OF)
830,000.00 762,330.10
FRANCE (GOVT OF)
660,000.00 564,735.60
FRANCE (GOVT OF)
830,000.00 779,785.00
FRANCE (GOVT OF)
650,000.00 545,564.50
FRANCE (GOVT OF)
1,200,000.00 1,093,656.00
FRANCE (GOVT OF)
850,000.00 718,003.50
FRANCE (GOVT OF)
1,200,000.00 1,086,540.00
FRANCE (GOVT OF)
870,000.00 843,073.50
FRANCE (GOVT OF)
550,000.00 622,820.00
FRANCE (GOVT OF)
800,000.00 974,800.00
FRANCE (GOVT OF)
680,000.00 504,879.60
FRANCE (GOVT OF)
1,150,000.00 1,014,093.00
FRANCE (GOVT OF)
990,000.00 935,510.40
FRANCE (GOVT OF)
930,000.00 782,622.90
FRANCE (GOVT OF)
670,000.00 396,057.10
FRANCE (GOVT OF)
940,000.00 869,424.80
FRANCE (GOVT OF)
930,000.00 959,871.60
FRANCE (GOVT OF)
360,000.00 456,505.20
FRANCE (GOVT OF)
1,080,000.00 883,872.00
FRANCE (GOVT OF)
510,000.00 341,776.50
FRANCE (GOVT OF)
210,000.00 92,490.30
269/471
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FRANCE (GOVT OF)
340,000.00 212,224.60
FRANCE (GOVT OF)
990,000.00 785,931.30
FRANCE (GOVT OF)
860,000.00 777,113.20
FRANCE (GOVT OF)
650,000.00 631,754.50
FRANCE (GOVT OF)
590,000.00 340,453.60
FRANCE (GOVT OF)
740,000.00 577,074.20
FRANCE (GOVT OF)
580,000.00 548,825.00
FRANCE (GOVT OF)
120,000.00 95,144.40
FRANCE (GOVT OF)
730,000.00 921,435.20
FRANCE (GOVT OF)
680,000.00 622,200.00
FRANCE (GOVT OF)
560,000.00 525,716.80
FRANCE (GOVT OF)
420,000.00 514,731.00
FRANCE (GOVT OF)
100,000.00 92,881.00
IRELAND GOVERNMENT BOND
170,000.00 172,165.80
IRELAND GOVERNMENT BOND
220,000.00 187,946.00
IRELAND GOVERNMENT BOND
210,000.00 207,939.90
IRELAND GOVERNMENT BOND
250,000.00 239,307.50
IRELAND GOVERNMENT BOND
140,000.00 120,971.20
IRELAND GOVERNMENT BOND
180,000.00 165,684.60
IRELAND GOVERNMENT BOND
110,000.00 95,642.80
IRELAND GOVERNMENT BOND
140,000.00 127,621.20
IRELAND GOVERNMENT BOND
210,000.00 192,517.50
IRELAND GOVERNMENT BOND
170,000.00 128,431.60
IRELAND GOVERNMENT BOND
110,000.00 82,281.10
IRELAND GOVERNMENT BOND
230,000.00 244,577.40
IRELAND GOVERNMENT BOND
150,000.00 136,168.50
IRELAND GOVERNMENT BOND
160,000.00 133,328.00
IRELAND GOVERNMENT BOND
190,000.00 150,894.20
IRELAND GOVERNMENT BOND
80,000.00 53,360.80
IRISH GOVERNMENT BOND
100,000.00 80,134.00
ITALIAN GOVT
200,000.00 227,952.00
NETHERLANDS GOVERNMENT
430,000.00 463,041.20
NETHERLANDS GOVERNMENT
320,000.00 319,446.40
NETHERLANDS GOVERNMENT
360,000.00 357,786.00
NETHERLANDS GOVERNMENT
420,000.00 397,782.00
NETHERLANDS GOVERNMENT
400,000.00 374,776.00
NETHERLANDS GOVERNMENT
320,000.00 297,926.40
NETHERLANDS GOVERNMENT
320,000.00 312,016.00
NETHERLANDS GOVERNMENT
370,000.00 339,197.50
NETHERLANDS GOVERNMENT
380,000.00 445,257.40
NETHERLANDS GOVERNMENT
250,000.00 217,507.50
NETHERLANDS GOVERNMENT
340,000.00 248,628.40
NETHERLANDS GOVERNMENT
290,000.00 241,941.20
NETHERLANDS GOVERNMENT
390,000.00 466,939.20
NETHERLANDS GOVERNMENT
330,000.00 299,682.90
NETHERLANDS GOVERNMENT
280,000.00 150,301.20
NETHERLANDS GOVERNMENT
280,000.00 227,682.00
NETHERLANDS GOVERNMENT
170,000.00 117,369.70
NETHERLANDS GOVERNMENT
270,000.00 309,474.00
270/471
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NETHERLANDS GOVERNMENT
260,000.00 224,850.60
NETHERLANDS GOVERNMENT
170,000.00 157,845.00
NETHERLANDS GOVERNMENT
280,000.00 232,733.20
NETHERLANDS GOVERNMENT
100,000.00 93,924.00
REPUBLIC OF AUSTRIA
180,000.00 173,102.40
REPUBLIC OF AUSTRIA
80,000.00 99,782.40
REPUBLIC OF AUSTRIA
160,000.00 168,812.80
REPUBLIC OF AUSTRIA
230,000.00 226,738.60
REPUBLIC OF AUSTRIA
290,000.00 280,627.20
REPUBLIC OF AUSTRIA
330,000.00 310,698.30
REPUBLIC OF AUSTRIA
180,000.00 141,958.80
REPUBLIC OF AUSTRIA
300,000.00 275,922.00
REPUBLIC OF AUSTRIA
60,000.00 40,000.20
REPUBLIC OF AUSTRIA
120,000.00 97,333.20
REPUBLIC OF AUSTRIA
200,000.00 233,050.00
REPUBLIC OF AUSTRIA
230,000.00 210,422.40
REPUBLIC OF AUSTRIA
310,000.00 357,191.30
REPUBLIC OF AUSTRIA
260,000.00 228,670.00
REPUBLIC OF AUSTRIA
150,000.00 161,356.50
REPUBLIC OF AUSTRIA
250,000.00 206,322.50
REPUBLIC OF AUSTRIA
170,000.00 105,772.30
REPUBLIC OF AUSTRIA
110,000.00 66,909.70
REPUBLIC OF AUSTRIA
90,000.00 41,905.80
REPUBLIC OF AUSTRIA
280,000.00 224,288.40
REPUBLIC OF AUSTRIA
70,000.00 34,927.20
REPUBLIC OF AUSTRIA
170,000.00 160,486.80
REPUBLIC OF AUSTRIA
130,000.00 92,341.60
REPUBLIC OF AUSTRIA
240,000.00 231,033.60
REPUBLIC OF AUSTRIA
130,000.00 111,697.30
REPUBLIC OF AUSTRIA
230,000.00 194,966.40
REPUBLIC OF AUSTRIA
80,000.00 67,019.20
REPUBLIC OF AUSTRIA
110,000.00 108,212.50
ユーロ 小計 141,880,000.00 131,816,345.60
(20,237,763,200) (18,802,283,536)
国債証券 合計 60,928,221,572 55,773,160,347
(60,928,221,572) (55,773,160,347)
合計 55,773,160,347
(55,773,160,347)
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
組入債券 有価証券の合計金額に
通貨 銘柄数 時価比率 対する比率
(%) (%)
アメリカ・ドル 国債証券 141銘柄 50.34 50.82
イギリス・ポンド 国債証券 55銘柄 4.63 4.67
イスラエル・シュケル 国債証券 14銘柄 0.37 0.37
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
オーストラリア・ドル 国債証券 27銘柄
1.58 1.60
オフショア・人民元 国債証券 27銘柄 3.46 3.49
カナダ・ドル 国債証券 40銘柄 2.04 2.06
シンガポール・ドル 国債証券 21銘柄 0.47 0.47
スウェーデン・クローナ 国債証券 7銘柄 0.21 0.21
デンマーク・クローネ 国債証券 7銘柄 0.33 0.34
ニュージーランド・ドル 国債証券 11銘柄 0.22 0.23
ノルウェー・クローネ 国債証券 9銘柄 0.21 0.21
ポーランド・ズロチ 国債証券 13銘柄
0.43 0.44
マレーシア・リンギット 国債証券 28銘柄 0.54 0.55
メキシコ・ペソ 国債証券 15銘柄 0.84 0.84
ユーロ 国債証券 359銘柄 33.40 33.71
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【DCニッセイターゲットデートファンド2065】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第1期
2022年12月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 883
コール・ローン 85,124
親投資信託受益証券 101,766,612
3,638
未収入金
流動資産合計 101,856,257
資産合計 101,856,257
負債の部
流動負債
未払受託者報酬 8,346
未払委託者報酬 78,570
3,445
その他未払費用
流動負債合計 90,361
負債合計 90,361
純資産の部
元本等
元本 105,141,177
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 3,375,281
-
(分配準備積立金)
元本等合計 101,765,896
純資産合計 101,765,896
負債純資産合計 101,856,257
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第1期
自 2022年1月11日
至 2022年12月20日
営業収益
△ 4,076,830
有価証券売買等損益
営業収益合計 △ 4,076,830
営業費用
受託者報酬 11,246
委託者報酬 103,819
4,338
その他費用
営業費用合計 119,403
営業利益又は営業損失(△) △ 4,196,233
経常利益又は経常損失(△) △ 4,196,233
当期純利益又は当期純損失(△) △ 4,196,233
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 131,833
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) -
剰余金増加額又は欠損金減少額 689,119
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
393,822
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
295,297
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 -
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
-
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
-
額
-
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 3,375,281
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第1期
項目 自 2022年1月11日
至 2022年12月20日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第1期
項目
2022年12月20日現在
1. 期首元本額 1,000,000円
期中追加設定元本額 220,837,749円
期中一部解約元本額 116,696,572円
2. 受益権の総数 105,141,177口
3. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回ってお
り、その差額は3,375,281円でありま
す。
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第1期
項目 自 2022年1月11日
至 2022年12月20日
1. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除後、繰越欠
損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(0円)及び分配準
備積立金(0円)より分配対象収益は0円(1万口当たり0円)のため、基準
価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第1期
項目
自 2022年1月11日
至 2022年12月20日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証
1.
券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価
証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としておりま
す。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の
に係るリスク 金銭債権及び金銭債務であります。親投資信託受益証券の価格変動リス
ク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流
動性リスク等のリスクに晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同
施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を
定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま
す。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リ
スク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は
速やかに対応できる体制となっております。
2.金融商品の時価等に関する事項
第1期
項目
2022年12月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
ついての補足説明 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第1期
2022年12月20日現在
種類
当期の
損益に含まれた
評価差額(円)
親投資信託受益証券 △4,008,479
合計 △4,008,479
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
第1期
2022年12月20日現在
1口当たり純資産額 0.9679円
(1万口当たり純資産額) (9,679円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2022年12月20日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
(円) (円)
親投資信託受益証券 ニッセイ国内株式インデック
15,338,605 33,674,373
ス マザーファンド
ニッセイ外国債券インデック
11,040,421 16,452,435
ス マザーファンド
ニッセイ外国株式インデック
16,336,852 46,718,495
ス マザーファンド
ニッセイ国内債券パッシブ マ
5,253,880 4,921,309
ザーファンド
親投資信託受益証券 合計
47,969,758 101,766,612
合計 101,766,612
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考)
当ファンドは、「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」受益証券、「ニッセイ外国債券インデックス マ
ザーファンド」受益証券、「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」受益証券及び「ニッセイ国内債券パッシ
ブ マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」
は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同親投資信託の状況は以下の通りでありま
すが、それらは監査意見の対象外であります。
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年12月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 54,749,994
コール・ローン
5,279,738,972
株式 171,861,245,710
派生商品評価勘定 1,089,000
未収配当金 23,374,145
前払金 31,200,000
210,600,000
差入委託証拠金
流動資産合計 177,461,997,821
資産合計 177,461,997,821
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 108,043,000
未払解約金 174,542,052
8,271
その他未払費用
流動負債合計 282,593,323
負債合計 282,593,323
純資産の部
元本等
元本 80,706,172,215
剰余金
96,473,232,283
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 177,179,404,498
純資産合計 177,179,404,498
負債純資産合計 177,461,997,821
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2022年1月11日
項目
至 2022年12月20日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
ては入金時に計上しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(貸借対照表に関する注記)
項目 2022年12月20日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 53,360,059,200円
1.
本額
同期中追加設定元本額 51,967,064,786円
同期中一部解約元本額 24,620,951,771円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイTOPIXオープン 5,608,108,766円
ニッセイ国内株式インデックスSA(適格機関投資家限定) 3,301,108,142円
3,478,197円
ニッセイ日本バランス(成長型)SA(適格機関投資家限定)
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型) 2,223,059,163円
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型) 7,578,112,418円
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型) 5,806,173,111円
ニッセイインデックスバランス(債券重視型)SA(適格機関投資家限 3,786,589円
定)
ニッセイインデックスバランス(標準型)SA(適格機関投資家限定) 13,802,145円
ニッセイインデックスバランス(成長型)SA(適格機関投資家限定) 13,300,503円
DCニッセイ国内株式インデックス 1,693,878,579円
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド 23,184,020,438円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド 2,873,318,982円
(4資産均等型)
DCニッセイターゲットデートファンド2055 282,717,737円
DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型) 241,820,425円
DCニッセイターゲットデートファンド2045 325,367,777円
DCニッセイターゲットデートファンド2035 607,219,681円
DCニッセイターゲットデートファンド2025 54,739,098円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド 120,639,202円
(6資産均等型)
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式) 8,837,283円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート) 12,210,650円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券) 5,246,639円
ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券) 8,626,829円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド 28,750,290円
(8資産均等型)
DCニッセイターゲットデートファンド2060 206,222,621円
DCニッセイターゲットデートファンド2050 137,166,509円
DCニッセイターゲットデートファンド2040 298,502,600円
DCニッセイターゲットデートファンド2030 240,808,726円
ニッセイ国内株式市場連動SAファンド(適格機関投資家限定) 25,762,055,921円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バス 20,956,359円
ケット)
ニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド(安定型) 73,536円
ニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド(積極型) 157,515円
FWニッセイ国内株インデックス 26,567,179円
DCニッセイターゲットデートファンド2065 15,338,605円
計 80,706,172,215円
2. 受益権の総数 80,706,172,215口
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2022年1月11日
項目
至 2022年12月20日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証
券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価
証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としておりま
す。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変
動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク
及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の
価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
事を目的として行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同
施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を
定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま
す。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リ
スク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は
速やかに対応できる体制となっております。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2022年12月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
ついての補足説明 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額ま
たは計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスク
の大きさを示すものではありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年12月20日現在
当期間の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
株式 1,067,553,485
合計 1,067,553,485
(注)「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの
期間(2022年2月22日から2022年12月20日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連
2022年12月20日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引
先物取引
買建 5,439,400,000 - 5,332,600,000 △106,800,000
合計 5,439,400,000 - 5,332,600,000 △106,800,000
(注)株価指数先物取引
1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2022年12月20日現在
1口当たり純資産額 2.1954円
(1万口当たり純資産額) (21,954円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
2022年12月20日現在
評価額(円)
銘柄 株式数 備考
単価 金額
極洋 3,300 3,705.00 12,226,500
ニッスイ 87,500 534.00 46,725,000
マルハニチロ 13,500 2,437.00 32,899,500
雪国まいたけ 7,500 993.00 7,447,500
カネコ種苗 3,400 1,410.00 4,794,000
サカタのタネ 11,100 4,340.00 48,174,000
ホクト 7,800 1,869.00 14,578,200
ショーボンドホールディングス 11,900 5,730.00 68,187,000
ミライト・ワン 30,400 1,511.00 45,934,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
タマホーム
6,200 2,480.00 15,376,000
ファーストコーポレーション 1,300 702.00 912,600
住石ホールディングス 14,000 393.00 5,502,000
日鉄鉱業 3,500 2,999.00 10,496,500
三井松島ホールディングス 4,000 3,070.00 12,280,000
INPEX 323,800 1,408.00 455,910,400
石油資源開発 10,100 3,825.00 38,632,500
K&Oエナジーグループ 4,000 2,096.00 8,384,000
安藤・間
50,700 821.00 41,624,700
東急建設 24,900 634.00 15,786,600
コムシスホールディングス 29,600 2,358.00 69,796,800
ビーアールホールディングス 14,000 329.00 4,606,000
高松コンストラクショングループ 5,700 1,885.00 10,744,500
東建コーポレーション 2,800 7,290.00 20,412,000
ソネック 4,800 958.00 4,598,400
ヤマウラ 4,900 997.00 4,885,300
オリエンタル白石
31,500 281.00 8,851,500
大成建設 61,000 4,175.00 254,675,000
大林組 219,000 1,004.00 219,876,000
清水建設 184,100 708.00 130,342,800
飛島建設 6,800 998.00 6,786,400
長谷工コーポレーション 63,200 1,489.00 94,104,800
松井建設 8,700 560.00 4,872,000
錢高組 1,500 2,610.00 3,915,000
鹿島建設 135,800 1,503.00 204,107,400
不動テトラ 4,200 1,446.00 6,073,200
鉄建建設 4,400 1,754.00 7,717,600
西松建設 10,400 3,910.00 40,664,000
三井住友建設 49,400 414.00 20,451,600
大豊建設 2,500 4,020.00 10,050,000
佐田建設 10,800 443.00 4,784,400
ナカノフドー建設 15,100 314.00 4,741,400
奥村組 9,900 2,934.00 29,046,600
東鉄工業 8,400 2,576.00 21,638,400
淺沼組 4,900 2,947.00 14,440,300
戸田建設 75,300 714.00 53,764,200
熊谷組 10,600 2,562.00 27,157,200
植木組 3,500 1,297.00 4,539,500
矢作建設工業 8,300 749.00 6,216,700
ピーエス三菱 7,900 601.00 4,747,900
日本ハウスホールディングス 12,100 368.00 4,452,800
大東建託 22,500 13,750.00 309,375,000
新日本建設 8,600 729.00 6,269,400
東亜道路工業 1,200 5,870.00 7,044,000
日本道路 1,200 5,790.00 6,948,000
東亜建設工業 5,300 2,307.00 12,227,100
日本国土開発 18,400 564.00 10,377,600
若築建設 2,700 2,864.00 7,732,800
東洋建設 19,800 841.00 16,651,800
五洋建設 86,800 622.00 53,989,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
世紀東急工業
8,100 768.00 6,220,800
福田組 2,300 4,600.00 10,580,000
住友林業 47,000 2,385.00 112,095,000
日本基礎技術 8,100 480.00 3,888,000
巴コーポレーション 10,600 395.00 4,187,000
大和ハウス工業 171,200 3,083.00 527,809,600
ライト工業 11,700 1,911.00 22,358,700
積水ハウス 191,900 2,385.00 457,681,500
日特建設
5,800 897.00 5,202,600
北陸電気工事 7,200 655.00 4,716,000
ユアテック 13,500 709.00 9,571,500
日本リーテック 6,600 763.00 5,035,800
四電工 2,900 1,700.00 4,930,000
中電工 9,500 2,059.00 19,560,500
関電工 33,600 865.00 29,064,000
きんでん 43,100 1,425.00 61,417,500
東京エネシス
6,000 902.00 5,412,000
トーエネック 2,000 3,385.00 6,770,000
住友電設 5,800 2,362.00 13,699,600
日本電設工業 10,100 1,516.00 15,311,600
エクシオグループ 30,000 2,155.00 64,650,000
新日本空調 3,400 1,848.00 6,283,200
日本工営 4,600 3,250.00 14,950,000
九電工 14,900 3,210.00 47,829,000
三機工業 13,600 1,543.00 20,984,800
日揮ホールディングス 60,600 1,692.00 102,535,200
中外炉工業 3,100 1,598.00 4,953,800
ヤマト 6,200 679.00 4,209,800
太平電業 3,800 3,115.00 11,837,000
高砂熱学工業 14,800 1,761.00 26,062,800
三晃金属工業 1,700 2,962.00 5,035,400
NECネッツエスアイ 20,900 1,600.00 33,440,000
朝日工業社 2,500 2,090.00 5,225,000
明星工業 10,500 737.00 7,738,500
大氣社 7,400 3,415.00 25,271,000
ダイダン 4,000 2,186.00 8,744,000
日比谷総合設備 5,300 1,880.00 9,964,000
ニップン 16,600 1,596.00 26,493,600
日清製粉グループ本社 56,900 1,540.00 87,626,000
日東富士製粉 1,100 4,360.00 4,796,000
昭和産業 5,400 2,416.00 13,046,400
中部飼料 8,500 1,022.00 8,687,000
フィード・ワン 9,000 676.00 6,084,000
日本甜菜製糖 3,600 1,613.00 5,806,800
DM三井製糖ホールディングス 6,100 1,993.00 12,157,300
塩水港精糖 23,200 194.00 4,500,800
日新製糖 3,200 1,902.00 6,086,400
LIFULL 28,900 223.00 6,444,700
MIXI 14,600 2,380.00 34,748,000
ジェイエイシーリクルートメント 5,800 2,484.00 14,407,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本M&Aセンターホールディングス
110,100 1,611.00 177,371,100
メンバーズ 2,300 1,991.00 4,579,300
UTグループ 9,400 2,207.00 20,745,800
アイティメディア 2,900 1,622.00 4,703,800
E・Jホールディングス 4,100 1,283.00 5,260,300
夢真ビーネックスグループ 23,400 1,782.00 41,698,800
コシダカホールディングス 19,200 1,057.00 20,294,400
アルトナー 1,300 975.00 1,267,500
パソナグループ
7,800 1,845.00 14,391,000
CDS 2,700 1,788.00 4,827,600
リンクアンドモチベーション 18,500 641.00 11,858,500
エス・エム・エス 24,400 3,210.00 78,324,000
サニーサイドアップグループ 7,000 559.00 3,913,000
パーソルホールディングス 71,900 2,872.00 206,496,800
クックパッド 23,900 194.00 4,636,600
アイ・ケイ・ケイホールディングス 7,700 636.00 4,897,200
森永製菓
12,700 3,865.00 49,085,500
中村屋 1,600 3,090.00 4,944,000
江崎グリコ 17,600 3,675.00 64,680,000
名糖産業 3,000 1,602.00 4,806,000
井村屋グループ 3,400 2,224.00 7,561,600
不二家 4,200 2,584.00 10,852,800
山崎製パン 41,200 1,609.00 66,290,800
モロゾフ 2,000 3,475.00 6,950,000
亀田製菓 3,900 4,400.00 17,160,000
寿スピリッツ 6,500 7,290.00 47,385,000
カルビー 28,100 3,060.00 85,986,000
森永乳業 11,200 4,800.00 53,760,000
六甲バター 4,500 1,333.00 5,998,500
ヤクルト本社 43,900 8,830.00 387,637,000
明治ホールディングス 38,100 6,660.00 253,746,000
雪印メグミルク 14,900 1,758.00 26,194,200
プリマハム 8,300 2,095.00 17,388,500
日本ハム 24,000 3,635.00 87,240,000
林兼産業 7,000 434.00 3,038,000
丸大食品 6,200 1,406.00 8,717,200
S Foods 6,800 2,901.00 19,726,800
柿安本店 2,400 2,108.00 5,059,200
伊藤ハム米久ホールディングス 47,800 687.00 32,838,600
学情 3,200 1,362.00 4,358,400
スタジオアリス 3,200 2,036.00 6,515,200
クロスキャット 3,600 1,394.00 5,018,400
シミックホールディングス 3,500 1,677.00 5,869,500
システナ 105,300 404.00 42,541,200
NJS 2,300 2,011.00 4,625,300
デジタルアーツ 4,000 5,700.00 22,800,000
日鉄ソリューションズ 10,700 3,160.00 33,812,000
綜合警備保障 23,800 3,455.00 82,229,000
キューブシステム 4,900 1,054.00 5,164,600
いちご 70,800 292.00 20,673,600
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本駐車場開発
73,200 290.00 21,228,000
コア 3,300 1,422.00 4,692,600
カカクコム 47,900 2,057.00 98,530,300
アイロムグループ 2,300 2,404.00 5,529,200
セントケア・ホールディング 5,800 821.00 4,761,800
ルネサンス 5,100 861.00 4,391,100
ディップ 11,200 3,730.00 41,776,000
SBSホールディングス 5,600 2,900.00 16,240,000
デジタルホールディングス
5,000 1,212.00 6,060,000
新日本科学 6,800 2,218.00 15,082,400
ベネフィット・ワン 29,700 1,892.00 56,192,400
エムスリー 126,800 3,614.00 458,255,200
アウトソーシング 38,200 919.00 35,105,800
ウェルネット 7,700 593.00 4,566,100
ワールドホールディングス 2,900 2,733.00 7,925,700
ディー・エヌ・エー 27,400 1,750.00 47,950,000
博報堂DYホールディングス
81,900 1,282.00 104,995,800
ぐるなび 11,800 385.00 4,543,000
ジャパンベストレスキューシステム 5,600 850.00 4,760,000
ファンコミュニケーションズ 12,600 427.00 5,380,200
ライク 2,400 1,955.00 4,692,000
ビジネス・ブレークスルー 11,700 382.00 4,469,400
エスプール 18,400 898.00 16,523,200
WDBホールディングス 3,300 2,114.00 6,976,200
手間いらず 1,100 4,715.00 5,186,500
アドウェイズ 8,800 494.00 4,347,200
バリューコマース 4,800 1,802.00 8,649,600
インフォマート 66,600 383.00 25,507,800
サッポロホールディングス 20,200 3,425.00 69,185,000
アサヒグループホールディングス 142,100 4,168.00 592,272,800
キリンホールディングス 277,500 2,059.50 571,511,250
宝ホールディングス 42,000 1,052.00 44,184,000
オエノンホールディングス 18,400 272.00 5,004,800
養命酒製造 2,700 1,794.00 4,843,800
コカ・コーラ ボトラーズジャパン
48,200 1,444.00 69,600,800
ホールディングス
サントリー食品インターナショナル 43,300 4,555.00 197,231,500
ダイドーグループホールディングス 3,500 4,805.00 16,817,500
伊藤園 22,900 4,905.00 112,324,500
キーコーヒー 6,900 2,054.00 14,172,600
日清オイリオグループ 8,700 3,210.00 27,927,000
不二製油グループ本社 14,300 2,045.00 29,243,500
J-オイルミルズ 6,300 1,502.00 9,462,600
ローソン 16,400 4,920.00 80,688,000
サンエー 5,000 4,270.00 21,350,000
カワチ薬品 5,200 2,156.00 11,211,200
エービーシー・マート 9,600 7,130.00 68,448,000
ハードオフコーポレーション 2,800 1,328.00 3,718,400
高千穂交易 2,400 2,131.00 5,114,400
アスクル 15,900 1,609.00 25,583,100
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ゲオホールディングス
6,900 1,932.00 13,330,800
アダストリア 8,000 1,923.00 15,384,000
伊藤忠食品 1,500 4,905.00 7,357,500
くら寿司 7,700 3,115.00 23,985,500
キャンドゥ 2,300 2,163.00 4,974,900
エレマテック 5,900 1,512.00 8,920,800
パルグループホールディングス 6,500 2,197.00 14,280,500
エディオン 26,200 1,265.00 33,143,000
あらた
5,100 3,955.00 20,170,500
サーラコーポレーション 13,900 707.00 9,827,300
トーメンデバイス 1,000 5,540.00 5,540,000
ハローズ 3,000 2,913.00 8,739,000
JPホールディングス 18,500 284.00 5,254,000
フジオフードグループ本社 5,500 1,388.00 7,634,000
あみやき亭 1,700 2,889.00 4,911,300
東京エレクトロン デバイス 2,400 6,900.00 16,560,000
円谷フィールズホールディングス
5,700 2,570.00 14,649,000
双日 70,100 2,486.00 174,268,600
アルフレッサ ホールディングス 66,300 1,666.00 110,455,800
大黒天物産 2,400 5,050.00 12,120,000
ハニーズホールディングス 5,900 1,272.00 7,504,800
ファーマライズホールディングス 7,000 654.00 4,578,000
キッコーマン 40,700 7,290.00 296,703,000
味の素 150,500 4,367.00 657,233,500
ブルドックソース 2,900 1,729.00 5,014,100
キユーピー 33,000 2,438.00 80,454,000
ハウス食品グループ本社 18,800 2,754.00 51,775,200
カゴメ 28,600 3,055.00 87,373,000
アリアケジャパン 5,400 4,475.00 24,165,000
エバラ食品工業 1,700 3,005.00 5,108,500
ニチレイ 28,200 2,800.00 78,960,000
横浜冷凍 18,000 1,059.00 19,062,000
東洋水産 31,100 5,200.00 161,720,000
イートアンドホールディングス 2,600 2,267.00 5,894,200
ヨシムラ・フード・ホールディングス 10,000 568.00 5,680,000
日清食品ホールディングス 21,900 10,490.00 229,731,000
永谷園ホールディングス 3,000 2,001.00 6,003,000
一正蒲鉾 6,100 719.00 4,385,900
フジッコ 6,300 1,893.00 11,925,900
ロック・フィールド 7,500 1,496.00 11,220,000
日本たばこ産業 404,800 2,832.50 1,146,596,000
ケンコーマヨネーズ 4,200 1,485.00 6,237,000
わらべや日洋ホールディングス 4,500 1,878.00 8,451,000
なとり 3,900 2,025.00 7,897,500
ファーマフーズ 9,500 1,438.00 13,661,000
北の達人コーポレーション 26,400 267.00 7,048,800
ユーグレナ 39,600 987.00 39,085,200
紀文食品 5,400 950.00 5,130,000
ピックルスホールディングス 4,600 1,069.00 4,917,400
SREホールディングス 3,000 3,790.00 11,370,000
288/471
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ADワークスグループ
20,200 148.00 2,989,600
片倉工業 5,800 1,742.00 10,103,600
グンゼ 4,700 3,985.00 18,729,500
ヒューリック 143,500 1,093.00 156,845,500
アルペン 5,400 1,991.00 10,751,400
ラクーンホールディングス 6,200 1,075.00 6,665,000
クオールホールディングス 9,100 1,160.00 10,556,000
アルコニックス 8,700 1,299.00 11,301,300
神戸物産
51,100 3,630.00 185,493,000
ソリトンシステムズ 4,700 1,009.00 4,742,300
ジンズホールディングス 3,900 4,440.00 17,316,000
ビックカメラ 43,900 1,256.00 55,138,400
DCMホールディングス 40,300 1,166.00 46,989,800
ハイパー 4,500 533.00 2,398,500
MonotaRO 93,700 1,877.00 175,874,900
東京一番フーズ 8,200 485.00 3,977,000
あい ホールディングス
10,600 2,117.00 22,440,200
ディーブイエックス 4,700 1,013.00 4,761,100
アークランドサービスホールディング
5,400 2,210.00 11,934,000
ス
J.フロント リテイリング 82,100 1,135.00 93,183,500
ドトール・日レスホールディングス 11,700 1,692.00 19,796,400
マツキヨココカラ&カンパニー 40,100 5,990.00 240,199,000
ブロンコビリー 3,500 2,497.00 8,739,500
ZOZO 43,700 3,175.00 138,747,500
トレジャー・ファクトリー 700 2,433.00 1,703,100
物語コーポレーション 3,700 6,250.00 23,125,000
三越伊勢丹ホールディングス 111,200 1,311.00 145,783,200
東洋紡 27,000 1,003.00 27,081,000
ユニチカ 18,900 243.00 4,592,700
富士紡ホールディングス 2,500 3,355.00 8,387,500
日清紡ホールディングス 51,300 988.00 50,684,400
倉敷紡績 4,700 2,170.00 10,199,000
ダイワボウホールディングス 27,000 1,937.00 52,299,000
日東紡績 7,500 1,922.00 14,415,000
トヨタ紡織 26,300 1,782.00 46,866,600
マクニカホールディングス 16,200 3,385.00 54,837,000
Hamee 5,800 691.00 4,007,800
ラクト・ジャパン 2,500 2,099.00 5,247,500
ウエルシアホールディングス 34,300 3,005.00 103,071,500
クリエイトSDホールディングス 10,900 3,230.00 35,207,000
グリムス 2,700 1,908.00 5,151,600
バイタルケーエスケー・ホールディン
9,700 840.00 8,148,000
グス
八洲電機 5,300 1,007.00 5,337,100
メディアスホールディングス 6,900 700.00 4,830,000
レスターホールディングス 6,300 2,054.00 12,940,200
ジューテックホールディングス 4,500 1,125.00 5,062,500
丸善CHIホールディングス 12,700 324.00 4,114,800
OCHIホールディングス 3,900 1,206.00 4,703,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TOKAIホールディングス
32,600 856.00 27,905,600
ミサワ 8,000 613.00 4,904,000
ティーライフ 3,400 1,289.00 4,382,600
Cominix 6,600 725.00 4,785,000
三洋貿易 6,800 1,081.00 7,350,800
シュッピン 4,900 1,217.00 5,963,300
オイシックス・ラ・大地 8,900 1,960.00 17,444,000
ウイン・パートナーズ 5,000 974.00 4,870,000
ネクステージ
15,100 2,549.00 38,489,900
ジョイフル本田 21,300 1,851.00 39,426,300
鳥貴族ホールディングス 2,400 2,080.00 4,992,000
ホットランド 5,000 1,444.00 7,220,000
すかいらーくホールディングス 90,300 1,584.00 143,035,200
SFPホールディングス 3,600 1,732.00 6,235,200
綿半ホールディングス 5,100 1,313.00 6,696,300
日本毛織 18,200 975.00 17,745,000
ユナイテッド・スーパーマーケット・
21,500 1,128.00 24,252,000
ホールディングス
三栄建築設計 3,300 1,499.00 4,946,700
野村不動産ホールディングス 38,400 2,982.00 114,508,800
三重交通グループホールディングス 13,200 481.00 6,349,200
サムティ 9,800 2,157.00 21,138,600
ディア・ライフ 9,300 614.00 5,710,200
コーセーアールイー 7,200 767.00 5,522,400
地主 4,700 1,920.00 9,024,000
プレサンスコーポレーション 8,100 1,480.00 11,988,000
ハウスコム 4,000 1,058.00 4,232,000
JPMC 4,800 1,010.00 4,848,000
サンセイランディック 5,700 842.00 4,799,400
エストラスト 8,700 585.00 5,089,500
フージャースホールディングス 9,500 727.00 6,906,500
オープンハウスグループ 22,500 5,170.00 116,325,000
東急不動産ホールディングス 184,900 664.00 122,773,600
飯田グループホールディングス 53,900 2,047.00 110,333,300
ムゲンエステート 10,100 519.00 5,241,900
帝国繊維 7,000 1,626.00 11,382,000
日本コークス工業 56,500 86.00 4,859,000
ゴルフダイジェスト・オンライン 3,400 1,543.00 5,246,200
BEENOS 3,700 2,303.00 8,521,100
あさひ 5,500 1,347.00 7,408,500
日本調剤 4,500 1,174.00 5,283,000
コスモス薬品 7,500 13,670.00 102,525,000
シップヘルスケアホールディングス 23,700 2,634.00 62,425,800
ソフトクリエイトホールディングス 2,600 3,090.00 8,034,000
セブン&アイ・ホールディングス 227,700 5,585.00 1,271,704,500
クリエイト・レストランツ・ホール
49,700 911.00 45,276,700
ディングス
明治電機工業 4,700 1,032.00 4,850,400
ツルハホールディングス 16,200 9,140.00 148,068,000
サンマルクホールディングス 5,300 1,672.00 8,861,600
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フェリシモ
4,400 1,001.00 4,404,400
トリドールホールディングス 16,400 2,706.00 44,378,400
帝人 60,100 1,310.00 78,731,000
東レ 419,100 754.60 316,252,860
クラレ 99,400 1,098.00 109,141,200
旭化成 390,600 965.40 377,085,240
TOKYO BASE 14,000 256.00 3,584,000
稲葉製作所 3,800 1,369.00 5,202,200
宮地エンジニアリンググループ
1,800 3,350.00 6,030,000
トーカロ 17,700 1,187.00 21,009,900
アルファ 4,700 918.00 4,314,600
SUMCO 122,700 1,904.00 233,620,800
川田テクノロジーズ 1,500 3,305.00 4,957,500
RS Technologies 2,100 7,800.00 16,380,000
And Doホールディングス 5,600 825.00 4,620,000
シーアールイー 3,400 1,211.00 4,117,400
ケイアイスター不動産
3,000 4,535.00 13,605,000
グッドコムアセット 7,000 819.00 5,733,000
ジェイ・エス・ビー 1,500 3,785.00 5,677,500
ロードスターキャピタル 3,100 1,567.00 4,857,700
日本フエルト 11,500 405.00 4,657,500
イチカワ 3,500 1,308.00 4,578,000
芦森工業 4,100 1,135.00 4,653,500
アツギ 10,200 393.00 4,008,600
JMホールディングス 5,600 1,694.00 9,486,400
コメダホールディングス 16,200 2,457.00 39,803,400
アレンザホールディングス 5,100 985.00 5,023,500
バロックジャパンリミテッド 6,100 808.00 4,928,800
クスリのアオキホールディングス 6,600 8,210.00 54,186,000
FOOD & LIFE COMPA
37,900 2,666.00 101,041,400
NIES
アセンテック 9,400 449.00 4,220,600
セーレン 12,100 2,486.00 30,080,600
ソトー 5,800 827.00 4,796,600
東海染工 1,600 1,125.00 1,800,000
小松マテーレ 9,100 765.00 6,961,500
ワコールホールディングス 12,000 2,301.00 27,612,000
ホギメディカル 8,400 3,400.00 28,560,000
TSIホールディングス 22,400 434.00 9,721,600
マツオカコーポレーション 5,300 1,063.00 5,633,900
ワールド 8,000 1,235.00 9,880,000
TIS 70,400 3,540.00 249,216,000
グリー 33,600 686.00 23,049,600
コーエーテクモホールディングス 39,200 2,259.00 88,552,800
三菱総合研究所 3,100 4,730.00 14,663,000
AGS 6,400 670.00 4,288,000
ファインデックス 8,000 498.00 3,984,000
ブレインパッド 6,200 784.00 4,860,800
KLab 12,300 406.00 4,993,800
ポールトゥウィンホールディングス 10,700 811.00 8,677,700
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ネクソン
161,800 2,871.00 464,527,800
アイスタイル 20,000 553.00 11,060,000
エムアップホールディングス 7,700 1,256.00 9,671,200
エイチーム 6,400 769.00 4,921,600
エニグモ 8,900 606.00 5,393,400
コロプラ 24,300 635.00 15,430,500
ブロードリーフ 36,600 418.00 15,298,800
クロス・マーケティンググループ 5,600 693.00 3,880,800
デジタルハーツホールディングス
3,900 1,793.00 6,992,700
システム情報 5,500 860.00 4,730,000
メディアドゥ 2,500 1,713.00 4,282,500
じげん 18,300 364.00 6,661,200
ブイキューブ 7,500 745.00 5,587,500
サイバーリンクス 3,700 940.00 3,478,000
フィックスターズ 7,100 1,222.00 8,676,200
CARTA HOLDINGS 3,000 1,562.00 4,686,000
オプティム
5,400 1,041.00 5,621,400
セレス 4,800 870.00 4,176,000
SHIFT 4,600 24,810.00 114,126,000
特種東海製紙 3,100 2,765.00 8,571,500
ティーガイア 6,500 1,683.00 10,939,500
テクマトリックス 11,400 1,666.00 18,992,400
ガンホー・オンライン・エンターテイ
19,200 2,106.00 40,435,200
メント
GMOペイメントゲートウェイ 14,300 11,370.00 162,591,000
インターネットイニシアティブ 34,900 2,409.00 84,074,100
さくらインターネット 9,200 496.00 4,563,200
GMOグローバルサイン・ホールディ
1,900 3,740.00 7,106,000
ングス
SRAホールディングス 3,200 3,000.00 9,600,000
朝日ネット 8,300 562.00 4,664,600
eBASE 8,800 561.00 4,936,800
アバントグループ 7,900 1,346.00 10,633,400
アドソル日進 3,400 1,382.00 4,698,800
フリービット 4,500 992.00 4,464,000
コムチュア 8,300 2,494.00 20,700,200
サイバーコム 600 1,416.00 849,600
アステリア 6,100 716.00 4,367,600
アイル 3,500 1,827.00 6,394,500
王子ホールディングス 260,600 534.00 139,160,400
日本製紙 32,600 952.00 31,035,200
三菱製紙 8,100 280.00 2,268,000
北越コーポレーション 39,500 770.00 30,415,000
大王製紙 27,600 1,042.00 28,759,200
阿波製紙 14,800 300.00 4,440,000
マークラインズ 3,400 2,511.00 8,537,400
メディカル・データ・ビジョン 9,300 914.00 8,500,200
gumi 10,200 712.00 7,262,400
テラスカイ 2,700 2,571.00 6,941,700
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デジタル・インフォメーション・テク
3,300 1,889.00 6,233,700
ノロジー
PR TIMES 2,100 2,396.00 5,031,600
ラクス 29,600 1,589.00 47,034,400
ランドコンピュータ 5,500 904.00 4,972,000
ダブルスタンダード 2,500 2,045.00 5,112,500
オープンドア 4,400 1,718.00 7,559,200
アカツキ 3,000 2,167.00 6,501,000
Ubicomホールディングス 2,300 2,038.00 4,687,400
カナミックネットワーク 9,000 569.00 5,121,000
ノムラシステムコーポレーション 39,000 118.00 4,602,000
レンゴー 57,000 908.00 51,756,000
トーモク 3,600 1,598.00 5,752,800
ザ・パック 4,600 2,388.00 10,984,800
チェンジ 15,300 2,347.00 35,909,100
シンクロ・フード 200 417.00 83,400
オークネット 3,300 1,787.00 5,897,100
キャピタル・アセット・プランニング 7,600 573.00 4,354,800
マクロミル 14,200 1,039.00 14,753,800
ビーグリー 3,500 1,184.00 4,144,000
オロ 3,100 1,783.00 5,527,300
ユーザーローカル 3,100 1,378.00 4,271,800
マネーフォワード 15,100 4,120.00 62,212,000
昭和電工 60,400 2,131.00 128,712,400
住友化学 464,000 472.00 219,008,000
住友精化 2,600 4,140.00 10,764,000
日産化学 29,700 6,190.00 183,843,000
ラサ工業 2,400 1,895.00 4,548,000
クレハ 5,300 8,200.00 43,460,000
多木化学 2,400 4,690.00 11,256,000
テイカ 4,200 1,181.00 4,960,200
石原産業 11,300 1,061.00 11,989,300
片倉コープアグリ 3,900 1,532.00 5,974,800
日本曹達 6,700 4,235.00 28,374,500
東ソー 83,500 1,588.00 132,598,000
トクヤマ 20,200 1,838.00 37,127,600
セントラル硝子 10,000 3,045.00 30,450,000
東亞合成 32,200 1,113.00 35,838,600
大阪ソーダ 3,700 3,995.00 14,781,500
関東電化工業 12,100 928.00 11,228,800
デンカ 22,700 3,080.00 69,916,000
イビデン 36,200 4,835.00 175,027,000
信越化学工業 107,000 16,920.00 1,810,440,000
日本カーバイド工業 3,500 1,259.00 4,406,500
電算システムホールディングス 3,000 2,168.00 6,504,000
堺化学工業 4,800 1,790.00 8,592,000
第一稀元素化学工業 5,700 1,044.00 5,950,800
エア・ウォーター 59,000 1,527.00 90,093,000
日本酸素ホールディングス 60,700 2,014.00 122,249,800
日本化学工業 2,600 1,749.00 4,547,400
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本パーカライジング
31,000 946.00 29,326,000
高圧ガス工業 9,100 654.00 5,951,400
四国化成工業 7,400 1,305.00 9,657,000
ステラ ケミファ 3,700 2,501.00 9,253,700
保土谷化学工業 1,800 2,855.00 5,139,000
日本触媒 9,500 5,300.00 50,350,000
大日精化工業 4,300 1,695.00 7,288,500
カネカ 14,300 3,295.00 47,118,500
協和キリン
75,700 3,040.00 230,128,000
三菱瓦斯化学 46,700 1,860.00 86,862,000
三井化学 52,600 3,065.00 161,219,000
JSR 58,400 2,731.00 159,490,400
東京応化工業 10,900 6,450.00 70,305,000
大阪有機化学工業 4,700 1,961.00 9,216,700
三菱ケミカルグループ 422,100 695.70 293,654,970
KHネオケム 10,400 2,653.00 27,591,200
ダイセル
92,000 977.00 89,884,000
住友ベークライト 9,300 4,035.00 37,525,500
積水化学工業 129,900 1,892.00 245,770,800
日本ゼオン 37,500 1,326.00 49,725,000
アイカ工業 15,800 3,215.00 50,797,000
UBE 32,200 1,946.00 62,661,200
積水樹脂 9,100 1,773.00 16,134,300
タキロンシーアイ 13,700 506.00 6,932,200
旭有機材 4,200 2,718.00 11,415,600
ニチバン 3,900 1,794.00 6,996,600
リケンテクノス 13,500 481.00 6,493,500
大倉工業 2,900 1,980.00 5,742,000
積水化成品工業 12,500 391.00 4,887,500
群栄化学工業 2,000 2,332.00 4,664,000
ダイキョーニシカワ 13,800 560.00 7,728,000
森六ホールディングス 3,200 1,699.00 5,436,800
恵和 2,000 3,150.00 6,300,000
日本化薬 47,800 1,168.00 55,830,400
カーリットホールディングス 7,200 772.00 5,558,400
CLホールディングス 5,700 786.00 4,480,200
プレステージ・インターナショナル 27,000 691.00 18,657,000
プロトコーポレーション 7,800 1,221.00 9,523,800
アミューズ 3,500 1,725.00 6,037,500
野村総合研究所 128,500 3,115.00 400,277,500
ドリームインキュベータ 2,100 2,225.00 4,672,500
サイバネットシステム 5,200 902.00 4,690,400
クイック 4,900 1,993.00 9,765,700
TAC 22,800 209.00 4,765,200
CEホールディングス 9,700 547.00 5,305,900
電通グループ 67,300 4,105.00 276,266,500
インテージホールディングス 8,500 1,392.00 11,832,000
ぴあ 2,200 3,080.00 6,776,000
イオンファンタジー 2,800 2,735.00 7,658,000
ソースネクスト 31,800 276.00 8,776,800
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
シーティーエス
7,100 848.00 6,020,800
インフォコム 8,100 1,966.00 15,924,600
メディカルシステムネットワーク 11,800 402.00 4,743,600
日本精化 3,600 2,279.00 8,204,400
扶桑化学工業 5,800 3,475.00 20,155,000
トリケミカル研究所 8,300 2,065.00 17,139,500
シンプレクス・ホールディングス 10,500 2,100.00 22,050,000
HEROZ 4,400 971.00 4,272,400
ラクスル
8,800 3,300.00 29,040,000
メルカリ 28,200 2,668.00 75,237,600
IPS 2,000 2,769.00 5,538,000
FIG 12,000 419.00 5,028,000
ADEKA 21,800 2,178.00 47,480,400
日油 19,300 5,410.00 104,413,000
ミヨシ油脂 3,300 984.00 3,247,200
新日本理化 5,800 242.00 1,403,600
ハリマ化成グループ
5,800 825.00 4,785,000
イーソル 7,600 813.00 6,178,800
アルテリア・ネットワークス 5,800 1,234.00 7,157,200
ウイングアーク1st 6,400 2,100.00 13,440,000
サーバーワークス 1,900 2,440.00 4,636,000
トビラシステムズ 4,900 852.00 4,174,800
Sansan 23,400 1,457.00 34,093,800
ギフティ 6,700 2,110.00 14,137,000
花王 152,300 5,301.00 807,342,300
第一工業製薬 2,600 1,869.00 4,859,400
石原ケミカル 3,900 1,230.00 4,797,000
日華化学 5,500 864.00 4,752,000
三洋化成工業 3,800 4,030.00 15,314,000
ベース 2,100 3,420.00 7,182,000
JMDC 10,300 4,325.00 44,547,500
武田薬品工業 554,200 4,072.00 2,256,702,400
アステラス製薬 600,200 2,071.50 1,243,314,300
住友ファーマ 46,500 1,009.00 46,918,500
塩野義製薬 80,000 6,675.00 534,000,000
わかもと製薬 5,400 223.00 1,204,200
日本新薬 14,800 7,470.00 110,556,000
中外製薬 196,000 3,452.00 676,592,000
科研製薬 10,700 3,885.00 41,569,500
エーザイ 76,200 9,038.00 688,695,600
理研ビタミン 5,300 1,783.00 9,449,900
ロート製薬 30,300 4,485.00 135,895,500
小野薬品工業 120,800 3,357.00 405,525,600
久光製薬 13,900 3,785.00 52,611,500
有機合成薬品工業 15,800 288.00 4,550,400
持田製薬 7,500 3,400.00 25,500,000
参天製薬 121,600 1,098.00 133,516,800
扶桑薬品工業 2,400 1,998.00 4,795,200
ツムラ 19,700 2,960.00 58,312,000
テルモ 195,100 3,785.00 738,453,500
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
H.U.グループホールディングス
18,800 2,744.00 51,587,200
キッセイ薬品工業 9,700 2,518.00 24,424,600
生化学工業 11,900 927.00 11,031,300
栄研化学 10,200 1,785.00 18,207,000
鳥居薬品 3,400 2,856.00 9,710,400
JCRファーマ 21,200 1,707.00 36,188,400
東和薬品 9,600 2,095.00 20,112,000
富士製薬工業 4,500 980.00 4,410,000
ゼリア新薬工業
8,700 2,256.00 19,627,200
第一三共 545,600 4,317.00 2,355,355,200
キョーリン製薬ホールディングス 13,600 1,719.00 23,378,400
大幸薬品 11,400 420.00 4,788,000
ダイト 4,700 2,473.00 11,623,100
大塚ホールディングス 143,300 4,450.00 637,685,000
大正製薬ホールディングス 13,900 5,730.00 79,647,000
ペプチドリーム 30,400 1,578.00 47,971,200
大日本塗料
7,600 754.00 5,730,400
日本ペイントホールディングス 276,800 1,075.00 297,560,000
関西ペイント 57,300 1,665.00 95,404,500
中国塗料 11,600 979.00 11,356,400
藤倉化成 12,300 407.00 5,006,100
太陽ホールディングス 9,500 2,344.00 22,268,000
DIC 24,400 2,402.00 58,608,800
サカタインクス 13,900 1,089.00 15,137,100
東洋インキSCホールディングス 12,200 1,871.00 22,826,200
T&K TOKA 5,600 1,089.00 6,098,400
アルプス技研 5,600 2,069.00 11,586,400
日本空調サービス 6,900 693.00 4,781,700
オリエンタルランド 67,900 18,540.00 1,258,866,000
フォーカスシステムズ 4,800 976.00 4,684,800
ダスキン 14,300 2,958.00 42,299,400
パーク24 47,900 2,122.00 101,643,800
明光ネットワークジャパン 8,400 618.00 5,191,200
ファルコホールディングス 2,900 1,717.00 4,979,300
クレスコ 4,800 1,722.00 8,265,600
フジ・メディア・ホールディングス 60,200 1,054.00 63,450,800
秀英予備校 11,100 432.00 4,795,200
ラウンドワン 53,700 495.00 26,581,500
リゾートトラスト 25,300 2,313.00 58,518,900
オービック 20,900 19,880.00 415,492,000
ジャストシステム 9,000 2,864.00 25,776,000
TDCソフト 5,300 1,469.00 7,785,700
Zホールディングス 891,300 340.60 303,576,780
ビー・エム・エル 8,000 3,360.00 26,880,000
トレンドマイクロ 36,200 6,180.00 223,716,000
りらいあコミュニケーションズ 10,600 994.00 10,536,400
IDホールディングス 5,300 896.00 4,748,800
リソー教育 29,200 348.00 10,161,600
日本オラクル 12,000 7,890.00 94,680,000
早稲田アカデミー 4,300 1,098.00 4,721,400
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アルファシステムズ
2,000 3,970.00 7,940,000
フューチャー 15,600 1,618.00 25,240,800
CAC Holdings 3,800 1,459.00 5,544,200
SBテクノロジー 2,700 1,893.00 5,111,100
トーセ 6,200 738.00 4,575,600
ユー・エス・エス 66,000 2,148.00 141,768,000
オービックビジネスコンサルタント 12,300 4,235.00 52,090,500
伊藤忠テクノソリューションズ 33,600 3,085.00 103,656,000
アイティフォー
8,200 833.00 6,830,600
東京個別指導学院 9,300 526.00 4,891,800
東計電算 900 5,510.00 4,959,000
サイバーエージェント 153,600 1,126.00 172,953,600
楽天グループ 296,900 582.00 172,795,800
エックスネット 4,800 995.00 4,776,000
クリーク・アンド・リバー社 3,800 2,005.00 7,619,000
モーニングスター 10,700 459.00 4,911,300
テー・オー・ダブリュー
15,700 294.00 4,615,800
大塚商会 35,500 4,190.00 148,745,000
サイボウズ 8,600 2,326.00 20,003,600
山田コンサルティンググループ 4,200 1,126.00 4,729,200
セントラルスポーツ 2,400 2,354.00 5,649,600
電通国際情報サービス 7,600 3,980.00 30,248,000
ACCESS 7,400 842.00 6,230,800
デジタルガレージ 11,100 4,085.00 45,343,500
イーエムシステムズ 10,400 799.00 8,309,600
ウェザーニューズ 2,200 7,040.00 15,488,000
CIJ 6,000 904.00 5,424,000
日本エンタープライズ 30,300 132.00 3,999,600
WOWOW 4,000 1,204.00 4,816,000
スカラ 6,600 728.00 4,804,800
フルキャストホールディングス 6,100 2,859.00 17,439,900
エン・ジャパン 11,600 2,254.00 26,146,400
あすか製薬ホールディングス 6,500 1,240.00 8,060,000
サワイグループホールディングス 14,300 4,065.00 58,129,500
富士フイルムホールディングス 120,200 6,822.00 820,004,400
コニカミノルタ 140,900 529.00 74,536,100
資生堂 130,800 6,074.00 794,479,200
ライオン 75,100 1,482.00 111,298,200
高砂香料工業 4,200 2,591.00 10,882,200
マンダム 13,500 1,407.00 18,994,500
ミルボン 9,300 5,560.00 51,708,000
ファンケル 27,400 2,458.00 67,349,200
コーセー 12,700 13,980.00 177,546,000
コタ 5,200 1,674.00 8,704,800
シーボン 2,900 1,580.00 4,582,000
ポーラ・オルビスホールディングス 32,100 1,817.00 58,325,700
ノエビアホールディングス 5,600 5,780.00 32,368,000
アジュバンホールディングス 5,000 940.00 4,700,000
新日本製薬 3,600 1,332.00 4,795,200
エステー 4,800 1,509.00 7,243,200
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アグロ カネショウ
3,600 1,674.00 6,026,400
コニシ 10,500 1,640.00 17,220,000
長谷川香料 13,000 2,963.00 38,519,000
星光PMC 8,900 528.00 4,699,200
小林製薬 19,200 8,340.00 160,128,000
荒川化学工業 5,300 983.00 5,209,900
メック 5,200 2,252.00 11,710,400
日本高純度化学 2,100 2,487.00 5,222,700
タカラバイオ
16,900 1,712.00 28,932,800
JCU 7,100 3,280.00 23,288,000
新田ゼラチン 500 906.00 453,000
OATアグリオ 2,800 1,570.00 4,396,000
デクセリアルズ 18,100 2,751.00 49,793,100
アース製薬 5,700 5,130.00 29,241,000
北興化学工業 6,300 824.00 5,191,200
大成ラミック 2,000 2,960.00 5,920,000
クミアイ化学工業
24,900 914.00 22,758,600
日本農薬 11,500 710.00 8,165,000
ニチレキ 7,400 1,249.00 9,242,600
ユシロ化学工業 6,000 781.00 4,686,000
富士石油 15,800 256.00 4,044,800
MORESCO 900 1,132.00 1,018,800
出光興産 69,600 3,035.00 211,236,000
ENEOSホールディングス 1,131,500 444.80 503,291,200
コスモエネルギーホールディングス 23,800 3,570.00 84,966,000
テスホールディングス 6,600 1,017.00 6,712,200
インフロニア・ホールディングス 64,200 1,009.00 64,777,800
横浜ゴム 35,600 2,114.00 75,258,400
TOYO TIRE 36,000 1,546.00 55,656,000
ブリヂストン 200,000 4,839.00 967,800,000
住友ゴム工業 61,400 1,176.00 72,206,400
藤倉コンポジット 2,600 825.00 2,145,000
オカモト 3,500 3,735.00 13,072,500
アキレス 4,100 1,258.00 5,157,800
フコク 4,800 1,065.00 5,112,000
ニッタ 6,400 2,881.00 18,438,400
住友理工 12,100 597.00 7,223,700
三ツ星ベルト 9,100 3,425.00 31,167,500
バンドー化学 9,900 974.00 9,642,600
AGC 63,700 4,510.00 287,287,000
日本板硝子 31,900 602.00 19,203,800
有沢製作所 10,200 1,293.00 13,188,600
日本電気硝子 25,600 2,465.00 63,104,000
オハラ 3,900 1,056.00 4,118,400
住友大阪セメント 8,800 3,110.00 27,368,000
太平洋セメント 39,900 2,029.00 80,957,100
日本ヒューム 7,800 649.00 5,062,200
日本コンクリート工業 20,300 220.00 4,466,000
三谷セキサン 2,600 3,775.00 9,815,000
アジアパイルホールディングス 9,800 526.00 5,154,800
298/471
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東海カーボン
52,500 1,096.00 57,540,000
日本カーボン 3,600 4,325.00 15,570,000
東洋炭素 3,900 3,810.00 14,859,000
ノリタケカンパニーリミテド 3,100 3,975.00 12,322,500
TOTO 41,300 4,585.00 189,360,500
日本碍子 74,100 1,710.00 126,711,000
日本特殊陶業 47,700 2,513.00 119,870,100
MARUWA 2,300 16,150.00 37,145,000
品川リフラクトリーズ
1,800 3,770.00 6,786,000
黒崎播磨 1,300 4,835.00 6,285,500
ヨータイ 4,200 1,385.00 5,817,000
ニッカトー 5,200 464.00 2,412,800
フジミインコーポレーテッド 5,000 6,560.00 32,800,000
クニミネ工業 3,100 822.00 2,548,200
ニチアス 15,800 2,366.00 37,382,800
日本製鉄 288,500 2,198.00 634,123,000
神戸製鋼所
129,600 624.00 80,870,400
中山製鋼所 13,300 750.00 9,975,000
合同製鐵 3,200 2,025.00 6,480,000
JFEホールディングス 172,200 1,535.00 264,327,000
東京製鐵 18,100 1,204.00 21,792,400
共英製鋼 7,300 1,234.00 9,008,200
大和工業 10,600 4,495.00 47,647,000
東京鐵鋼 3,400 1,373.00 4,668,200
大阪製鐵 4,400 1,052.00 4,628,800
淀川製鋼所 7,300 2,496.00 18,220,800
丸一鋼管 19,600 2,745.00 53,802,000
大同特殊鋼 8,100 4,290.00 34,749,000
日本高周波鋼業 15,200 312.00 4,742,400
日本冶金工業 4,700 4,150.00 19,505,000
山陽特殊製鋼 6,400 2,129.00 13,625,600
愛知製鋼 3,700 2,122.00 7,851,400
大平洋金属 4,600 1,910.00 8,786,000
新日本電工 41,200 365.00 15,038,000
栗本鐵工所 3,100 1,750.00 5,425,000
日本製鋼所 17,400 2,723.00 47,380,200
三菱製鋼 5,000 990.00 4,950,000
日亜鋼業 18,500 243.00 4,495,500
日本精線 1,200 4,220.00 5,064,000
エンビプロ・ホールディングス 300 724.00 217,200
大紀アルミニウム工業所 9,200 1,239.00 11,398,800
日本軽金属ホールディングス 17,400 1,497.00 26,047,800
三井金属鉱業 18,700 3,075.00 57,502,500
東邦亜鉛 3,800 2,066.00 7,850,800
三菱マテリアル 43,000 2,085.00 89,655,000
住友金属鉱山 74,700 4,588.00 342,723,600
DOWAホールディングス 14,500 4,210.00 61,045,000
古河機械金属 9,400 1,301.00 12,229,400
大阪チタニウムテクノロジーズ 9,500 4,075.00 38,712,500
東邦チタニウム 11,700 3,015.00 35,275,500
299/471
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UACJ 9,000 2,156.00 19,404,000
CKサンエツ 1,600 3,980.00 6,368,000
古河電気工業 21,500 2,600.00 55,900,000
住友電気工業 222,500 1,537.50 342,093,750
フジクラ 69,100 1,063.00 73,453,300
昭和電線ホールディングス 7,200 1,751.00 12,607,200
東京特殊電線 1,200 5,630.00 6,756,000
タツタ電線 13,200 419.00 5,530,800
平河ヒューテック
4,300 1,117.00 4,803,100
いよぎんホールディングス 73,200 712.00 52,118,400
しずおかフィナンシャルグループ 139,000 1,011.00 140,529,000
ちゅうぎんフィナンシャルグループ 51,800 964.00 49,935,200
リョービ 6,900 1,202.00 8,293,800
アーレスティ 7,800 459.00 3,580,200
アサヒホールディングス 26,100 1,959.00 51,129,900
東洋製罐グループホールディングス 42,600 1,606.00 68,415,600
ホッカンホールディングス
3,700 1,332.00 4,928,400
コロナ 5,700 867.00 4,941,900
横河ブリッジホールディングス 8,500 1,865.00 15,852,500
三和ホールディングス 59,300 1,223.00 72,523,900
文化シヤッター 18,500 1,087.00 20,109,500
三協立山 8,800 535.00 4,708,000
アルインコ 5,000 994.00 4,970,000
LIXIL 93,900 2,019.00 189,584,100
日本フイルコン 9,800 450.00 4,410,000
ノーリツ 9,500 1,474.00 14,003,000
長府製作所 6,500 1,942.00 12,623,000
リンナイ 11,700 9,730.00 113,841,000
ユニプレス 11,200 779.00 8,724,800
ダイニチ工業 7,200 656.00 4,723,200
日東精工 9,300 505.00 4,696,500
三洋工業 2,900 1,755.00 5,089,500
岡部 10,400 711.00 7,394,400
ジーテクト 7,200 1,450.00 10,440,000
東プレ 11,400 1,159.00 13,212,600
高周波熱錬 10,500 677.00 7,108,500
東京製綱 5,400 827.00 4,465,800
サンコール 2,500 628.00 1,570,000
モリテックスチール 7,200 224.00 1,612,800
パイオラックス 8,900 1,669.00 14,854,100
エイチワン 7,900 623.00 4,921,700
日本発条 57,000 854.00 48,678,000
三浦工業 26,300 3,070.00 80,741,000
タクマ 19,400 1,244.00 24,133,600
テクノプロ・ホールディングス 43,000 3,495.00 150,285,000
インターワークス 12,900 363.00 4,682,700
アイ・アールジャパンホールディング
3,300 1,776.00 5,860,800
ス
KeePer技研 4,600 3,805.00 17,503,000
三機サービス 4,800 900.00 4,320,000
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イー・ガーディアン
2,400 2,626.00 6,302,400
リブセンス 1,800 283.00 509,400
ジャパンマテリアル 19,600 2,278.00 44,648,800
ベクトル 10,100 1,292.00 13,049,200
ウチヤマホールディングス 15,900 269.00 4,277,100
チャーム・ケア・コーポレーション 5,300 1,176.00 6,232,800
キャリアリンク 2,400 2,969.00 7,125,600
IBJ 5,000 857.00 4,285,000
アサンテ
3,200 1,582.00 5,062,400
バリューHR 5,600 1,566.00 8,769,600
M&Aキャピタルパートナーズ 5,900 4,530.00 26,727,000
ライドオンエクスプレスホールディン
4,700 1,075.00 5,052,500
グス
シグマクシス・ホールディングス 9,700 1,367.00 13,259,900
ウィルグループ 5,300 1,195.00 6,333,500
メドピア 5,000 1,501.00 7,505,000
リクルートホールディングス 475,200 4,091.00 1,944,043,200
エラン 8,500 933.00 7,930,500
ツガミ 14,000 1,188.00 16,632,000
オークマ 6,300 4,875.00 30,712,500
芝浦機械 7,000 2,558.00 17,906,000
アマダ 100,600 1,050.00 105,630,000
アイダエンジニアリング 13,000 801.00 10,413,000
TAKISAWA 4,000 1,070.00 4,280,000
FUJI 27,400 1,978.00 54,197,200
牧野フライス製作所 7,000 4,485.00 31,395,000
オーエスジー 30,100 1,873.00 56,377,300
ダイジェット工業 5,300 822.00 4,356,600
旭ダイヤモンド工業 18,200 683.00 12,430,600
DMG森精機 38,200 1,788.00 68,301,600
ソディック 17,400 726.00 12,632,400
ディスコ 10,100 39,150.00 395,415,000
日東工器 3,100 1,505.00 4,665,500
日進工具 5,300 1,047.00 5,549,100
パンチ工業 10,500 404.00 4,242,000
日本郵政 841,300 1,099.00 924,588,700
ベルシステム24ホールディングス 8,600 1,354.00 11,644,400
鎌倉新書 7,300 930.00 6,789,000
SMN 8,300 474.00 3,934,200
エアトリ 4,100 2,372.00 9,725,200
アトラエ 5,000 1,265.00 6,325,000
ストライク 3,200 4,290.00 13,728,000
ソラスト 17,700 716.00 12,673,200
インソース 8,000 2,925.00 23,400,000
豊田自動織機 45,700 7,370.00 336,809,000
東洋機械金属 7,200 543.00 3,909,600
エンシュウ 5,600 667.00 3,735,200
島精機製作所 10,000 1,917.00 19,170,000
オプトラン 9,300 2,374.00 22,078,200
NCホールディングス 2,200 2,004.00 4,408,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イワキ
4,200 1,224.00 5,140,800
フリュー 6,600 1,140.00 7,524,000
ヤマシンフィルタ 15,000 473.00 7,095,000
日阪製作所 6,100 818.00 4,989,800
やまびこ 10,300 1,128.00 11,618,400
野村マイクロ・サイエンス 2,100 4,475.00 9,397,500
平田機工 3,000 5,510.00 16,530,000
ペガサスミシン製造 7,000 860.00 6,020,000
マルマエ
3,000 1,578.00 4,734,000
タツモ 3,500 1,654.00 5,789,000
ナブテスコ 39,600 3,315.00 131,274,000
三井海洋開発 7,900 1,346.00 10,633,400
レオン自動機 6,600 1,080.00 7,128,000
SMC 20,500 58,320.00 1,195,560,000
ホソカワミクロン 4,800 2,732.00 13,113,600
ユニオンツール 2,800 3,300.00 9,240,000
オイレス工業
8,800 1,463.00 12,874,400
日精エー・エス・ビー機械 2,900 4,480.00 12,992,000
サトーホールディングス 9,000 1,912.00 17,208,000
技研製作所 6,600 3,015.00 19,899,000
日本エアーテック 4,300 1,193.00 5,129,900
カワタ 4,900 820.00 4,018,000
日精樹脂工業 5,000 948.00 4,740,000
小松製作所 295,500 3,014.00 890,637,000
住友重機械工業 37,300 2,794.00 104,216,200
日立建機 25,100 3,025.00 75,927,500
日工 9,300 607.00 5,645,100
巴工業 2,700 2,393.00 6,461,100
井関農機 5,900 1,215.00 7,168,500
TOWA 6,400 1,791.00 11,462,400
北川鉄工所 3,800 1,167.00 4,434,600
シンニッタン 14,800 218.00 3,226,400
ローツェ 3,300 7,610.00 25,113,000
タカキタ 9,600 444.00 4,262,400
クボタ 333,700 1,900.50 634,196,850
荏原実業 3,100 2,295.00 7,114,500
三菱化工機 2,300 2,037.00 4,685,100
月島機械 8,500 962.00 8,177,000
帝国電機製作所 4,800 2,252.00 10,809,600
新東工業 12,700 653.00 8,293,100
澁谷工業 5,900 2,357.00 13,906,300
アイチコーポレーション 8,900 776.00 6,906,400
小森コーポレーション 14,600 813.00 11,869,800
鶴見製作所 4,800 2,008.00 9,638,400
荏原製作所 25,800 4,895.00 126,291,000
石井鐵工所 1,700 2,409.00 4,095,300
酉島製作所 5,400 1,439.00 7,770,600
北越工業 6,300 1,266.00 7,975,800
ダイキン工業 75,300 20,705.00 1,559,086,500
オルガノ 8,700 3,035.00 26,404,500
302/471
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
トーヨーカネツ
2,400 2,504.00 6,009,600
栗田工業 35,300 5,650.00 199,445,000
椿本チエイン 8,900 2,974.00 26,468,600
大同工業 3,900 732.00 2,854,800
日機装 15,600 990.00 15,444,000
木村化工機 6,700 699.00 4,683,300
レイズネクスト 8,900 1,248.00 11,107,200
アネスト岩田 10,700 871.00 9,319,700
ダイフク
32,500 6,450.00 209,625,000
サムコ 2,100 3,700.00 7,770,000
加藤製作所 6,000 712.00 4,272,000
タダノ 33,300 940.00 31,302,000
フジテック 23,100 3,140.00 72,534,000
CKD 17,400 1,947.00 33,877,800
キトー 5,400 2,719.00 14,682,600
平和 21,000 2,446.00 51,366,000
理想科学工業
5,600 2,032.00 11,379,200
SANKYO 12,400 5,310.00 65,844,000
日本金銭機械 6,900 1,060.00 7,314,000
マースグループホールディングス 3,700 2,260.00 8,362,000
フクシマガリレイ 4,600 4,090.00 18,814,000
ダイコク電機 3,500 1,968.00 6,888,000
竹内製作所 11,400 2,944.00 33,561,600
アマノ 17,900 2,418.00 43,282,200
JUKI 9,800 670.00 6,566,000
ジャノメ 7,600 588.00 4,468,800
ブラザー工業 84,300 2,030.00 171,129,000
マックス 7,800 1,932.00 15,069,600
モリタホールディングス 11,000 1,130.00 12,430,000
グローリー 16,300 2,126.00 34,653,800
新晃工業 6,400 1,418.00 9,075,200
大和冷機工業 9,700 1,119.00 10,854,300
セガサミーホールディングス 50,700 1,884.00 95,518,800
リケン 2,500 2,234.00 5,585,000
TPR 7,400 1,207.00 8,931,800
ツバキ・ナカシマ 15,500 1,012.00 15,686,000
ホシザキ 40,600 4,500.00 182,700,000
大豊工業 6,700 646.00 4,328,200
日本精工 115,900 707.00 81,941,300
NTN 124,300 274.00 34,058,200
ジェイテクト 56,100 934.00 52,397,400
不二越 4,700 3,665.00 17,225,500
ミネベアミツミ 109,700 2,118.00 232,344,600
日本トムソン 15,400 549.00 8,454,600
THK 36,400 2,581.00 93,948,400
ユーシン精機 7,100 668.00 4,742,800
前澤給装工業 5,300 939.00 4,976,700
イーグル工業 7,000 1,055.00 7,385,000
日本ピラー工業 5,800 2,755.00 15,979,000
キッツ 23,200 801.00 18,583,200
303/471
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日立製作所
316,700 6,890.00 2,182,063,000
東芝 121,400 4,365.00 529,911,000
三菱電機 651,800 1,331.00 867,545,800
富士電機 38,300 5,250.00 201,075,000
東洋電機製造 5,300 846.00 4,483,800
安川電機 74,700 4,280.00 319,716,000
シンフォニア テクノロジー 7,000 1,452.00 10,164,000
明電舎 9,600 1,920.00 18,432,000
オリジン
1,600 1,220.00 1,952,000
山洋電気 2,700 5,730.00 15,471,000
デンヨー 4,800 1,480.00 7,104,000
PHCホールディングス 8,800 1,481.00 13,032,800
ベイカレント・コンサルティング 50,800 4,520.00 229,616,000
Orchestra Holding
1,900 1,804.00 3,427,600
s
アイモバイル 4,000 1,128.00 4,512,000
ジャパンエレベーターサービスホール
22,800 1,594.00 36,343,200
ディングス
GAMEWITH 10,800 335.00 3,618,000
ウェルビー 5,700 716.00 4,081,200
ミダックホールディングス 3,900 2,567.00 10,011,300
キュービーネットホールディングス 3,600 1,319.00 4,748,400
RPAホールディングス 17,300 267.00 4,619,100
三櫻工業 9,500 619.00 5,880,500
マキタ 78,500 3,145.00 246,882,500
東芝テック 9,400 3,485.00 32,759,000
芝浦メカトロニクス 1,200 10,410.00 12,492,000
マブチモーター 15,700 3,865.00 60,680,500
日本電産 153,200 7,359.00 1,127,398,800
トレックス・セミコンダクター 3,000 2,702.00 8,106,000
東光高岳 3,800 1,793.00 6,813,400
ダブル・スコープ 20,600 1,439.00 29,643,400
ダイヘン 5,700 3,925.00 22,372,500
ヤーマン 12,300 1,341.00 16,494,300
JVCケンウッド 57,400 387.00 22,213,800
I-PEX 3,600 1,228.00 4,420,800
日新電機 15,100 1,266.00 19,116,600
大崎電気工業 15,000 535.00 8,025,000
オムロン 57,800 6,417.00 370,902,600
日東工業 8,500 2,312.00 19,652,000
IDEC 9,300 3,090.00 28,737,000
不二電機工業 4,100 1,116.00 4,575,600
ジーエス・ユアサ コーポレーション 20,700 2,052.00 42,476,400
サクサホールディングス 3,800 1,235.00 4,693,000
メルコホールディングス 1,700 3,010.00 5,117,000
日本電気 89,200 4,645.00 414,334,000
富士通 62,800 17,460.00 1,096,488,000
沖電気工業 28,500 705.00 20,092,500
岩崎通信機 6,000 782.00 4,692,000
電気興業 3,000 2,017.00 6,051,000
304/471
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
サンケン電気
5,900 6,610.00 38,999,000
アイホン 3,800 1,830.00 6,954,000
ルネサスエレクトロニクス 411,300 1,218.00 500,963,400
セイコーエプソン 84,000 1,985.00 166,740,000
ワコム 50,000 602.00 30,100,000
アルバック 15,000 5,830.00 87,450,000
EIZO 4,600 3,340.00 15,364,000
ジャパンディスプレイ 242,200 41.00 9,930,200
日本信号
14,400 1,010.00 14,544,000
京三製作所 13,200 402.00 5,306,400
能美防災 8,500 1,552.00 13,192,000
ホーチキ 4,700 1,387.00 6,518,900
星和電機 10,400 445.00 4,628,000
エレコム 15,100 1,353.00 20,430,300
パナソニック ホールディングス 745,000 1,189.50 886,177,500
シャープ 75,900 956.00 72,560,400
アンリツ
44,400 1,351.00 59,984,400
富士通ゼネラル 17,900 3,080.00 55,132,000
ソニーグループ 441,700 10,350.00 4,571,595,000
TDK 99,900 4,535.00 453,046,500
帝国通信工業 3,200 1,363.00 4,361,600
タムラ製作所 27,100 751.00 20,352,100
アルプスアルパイン 56,300 1,239.00 69,755,700
池上通信機 8,000 531.00 4,248,000
日本電波工業 7,600 1,719.00 13,064,400
メイコー 6,900 2,654.00 18,312,600
ローランド ディー.ジー. 3,500 2,917.00 10,209,500
フォスター電機 6,000 827.00 4,962,000
SMK 1,800 2,336.00 4,204,800
ヨコオ 5,000 2,218.00 11,090,000
ホシデン 15,100 1,553.00 23,450,300
ヒロセ電機 10,400 17,290.00 179,816,000
日本航空電子工業 12,900 2,128.00 27,451,200
TOA 7,300 773.00 5,642,900
マクセル 13,700 1,361.00 18,645,700
古野電気 8,200 995.00 8,159,000
スミダコーポレーション 5,800 1,416.00 8,212,800
アイコム 2,400 2,593.00 6,223,200
リオン 2,600 1,889.00 4,911,400
横河電機 69,000 2,307.00 159,183,000
新電元工業 2,400 3,015.00 7,236,000
アズビル 43,600 3,480.00 151,728,000
東亜ディーケーケー 5,400 820.00 4,428,000
日本光電工業 28,800 3,100.00 89,280,000
共和電業 11,800 355.00 4,189,000
日本電子材料 4,100 1,404.00 5,756,400
堀場製作所 13,900 6,000.00 83,400,000
アドバンテスト 49,200 9,110.00 448,212,000
小野測器 11,300 387.00 4,373,100
エスペック 5,000 1,879.00 9,395,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
キーエンス
62,500 53,370.00 3,335,625,000
日置電機 3,300 6,290.00 20,757,000
シスメックス 53,900 8,289.00 446,777,100
日本マイクロニクス 10,300 1,367.00 14,080,100
メガチップス 5,100 2,488.00 12,688,800
OBARA GROUP 2,900 3,435.00 9,961,500
澤藤電機 3,300 1,133.00 3,738,900
デンソー 128,800 6,905.00 889,364,000
原田工業
5,500 832.00 4,576,000
コーセル 8,300 973.00 8,075,900
イリソ電子工業 5,700 4,205.00 23,968,500
オプテックスグループ 11,500 1,928.00 22,172,000
千代田インテグレ 2,500 2,320.00 5,800,000
レーザーテック 30,800 23,230.00 715,484,000
スタンレー電気 44,400 2,548.00 113,131,200
岩崎電気 2,000 2,324.00 4,648,000
ウシオ電機
32,600 1,692.00 55,159,200
岡谷電機産業 100 251.00 25,100
日本セラミック 6,400 2,511.00 16,070,400
遠藤照明 6,300 714.00 4,498,200
古河電池 4,600 1,116.00 5,133,600
山一電機 5,400 1,675.00 9,045,000
図研 5,400 3,030.00 16,362,000
日本電子 15,600 3,780.00 58,968,000
カシオ計算機 46,500 1,293.00 60,124,500
ファナック 61,300 20,090.00 1,231,517,000
日本シイエムケイ 13,300 500.00 6,650,000
エンプラス 1,800 4,035.00 7,263,000
大真空 7,600 710.00 5,396,000
ローム 28,900 10,090.00 291,601,000
浜松ホトニクス 50,100 6,730.00 337,173,000
三井ハイテック 6,500 6,660.00 43,290,000
新光電気工業 22,100 3,470.00 76,687,000
京セラ 97,000 6,723.00 652,131,000
太陽誘電 30,400 4,000.00 121,600,000
村田製作所 189,400 6,946.00 1,315,572,400
双葉電子工業 11,900 539.00 6,414,100
日東電工 45,500 7,890.00 358,995,000
北陸電気工業 4,300 1,239.00 5,327,700
東海理化電機製作所 17,600 1,418.00 24,956,800
ニチコン 12,800 1,273.00 16,294,400
日本ケミコン 6,200 1,640.00 10,168,000
KOA 9,500 1,962.00 18,639,000
三井E&Sホールディングス 28,500 386.00 11,001,000
日立造船 51,700 830.00 42,911,000
三菱重工業 110,300 5,394.00 594,958,200
川崎重工業 47,100 3,105.00 146,245,500
IHI 39,700 3,855.00 153,043,500
名村造船所 16,000 421.00 6,736,000
マネジメントソリューションズ 3,500 3,725.00 13,037,500
306/471
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
プロレド・パートナーズ
9,400 465.00 4,371,000
and factory 11,700 353.00 4,130,100
カーブスホールディングス 19,700 889.00 17,513,300
フォーラムエンジニアリング 5,700 840.00 4,788,000
日本車輌製造 2,500 1,926.00 4,815,000
三菱ロジスネクスト 10,000 799.00 7,990,000
フルサト・マルカホールディングス 6,600 3,390.00 22,374,000
ヤマエグループホールディングス 3,700 1,388.00 5,135,600
FPG 25,000 1,119.00 27,975,000
島根銀行 9,900 464.00 4,593,600
じもとホールディングス 8,400 409.00 3,435,600
全国保証 16,100 4,990.00 80,339,000
めぶきフィナンシャルグループ 305,200 323.00 98,579,600
ジャパンインベストメントアドバイ
5,000 1,189.00 5,945,000
ザー
東京きらぼしフィナンシャルグループ 7,900 2,444.00 19,307,600
九州フィナンシャルグループ 108,200 428.00 46,309,600
かんぽ生命保険 74,700 2,311.00 172,631,700
ゆうちょ銀行 175,100 1,118.00 195,761,800
富山第一銀行 15,300 591.00 9,042,300
コンコルディア・フィナンシャルグ
339,000 526.00 178,314,000
ループ
ジェイリース 2,100 2,826.00 5,934,600
西日本フィナンシャルホールディング
38,900 893.00 34,737,700
ス
イントラスト 4,200 782.00 3,284,400
アルヒ 12,600 1,001.00 12,612,600
プレミアグループ 10,300 1,700.00 17,510,000
日産自動車 887,100 428.00 379,678,800
いすゞ自動車 181,500 1,652.00 299,838,000
トヨタ自動車 3,428,900 1,845.00 6,326,320,500
日野自動車 80,500 540.00 43,470,000
三菱自動車工業 243,600 530.00 129,108,000
エフテック 9,000 507.00 4,563,000
武蔵精密工業 15,300 1,620.00 24,786,000
日産車体 11,000 819.00 9,009,000
新明和工業 19,600 1,052.00 20,619,200
極東開発工業 11,000 1,370.00 15,070,000
トピー工業 5,100 1,600.00 8,160,000
ティラド 1,700 2,566.00 4,362,200
曙ブレーキ工業 38,200 155.00 5,921,000
タチエス 9,900 1,071.00 10,602,900
NOK 24,300 1,186.00 28,819,800
フタバ産業 16,700 343.00 5,728,100
KYB 6,000 3,320.00 19,920,000
大同メタル工業 12,200 480.00 5,856,000
プレス工業 27,900 418.00 11,662,200
ミクニ 13,600 323.00 4,392,800
太平洋工業 14,300 1,039.00 14,857,700
アイシン 48,200 3,575.00 172,315,000
307/471
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
マツダ
206,600 999.00 206,393,400
今仙電機製作所 2,500 651.00 1,627,500
本田技研工業 507,600 3,120.00 1,583,712,000
スズキ 114,700 4,470.00 512,709,000
SUBARU 197,600 2,127.00 420,295,200
ヤマハ発動機 98,100 3,130.00 307,053,000
小糸製作所 75,100 2,005.00 150,575,500
エクセディ 10,200 1,595.00 16,269,000
ミツバ
11,700 476.00 5,569,200
豊田合成 18,200 2,058.00 37,455,600
愛三工業 10,300 692.00 7,127,600
盟和産業 4,800 912.00 4,377,600
ヨロズ 5,900 703.00 4,147,700
エフ・シー・シー 11,100 1,347.00 14,951,700
シマノ 25,500 21,270.00 542,385,000
テイ・エス テック 28,600 1,563.00 44,701,800
三十三フィナンシャルグループ
5,500 1,500.00 8,250,000
第四北越フィナンシャルグループ 9,700 2,658.00 25,782,600
ひろぎんホールディングス 80,200 642.00 51,488,400
マーキュリアホールディングス 5,000 575.00 2,875,000
おきなわフィナンシャルグループ 5,900 2,163.00 12,761,700
ダイレクトマーケティングミックス 7,300 1,455.00 10,621,500
ポピンズ 3,200 1,535.00 4,912,000
LITALICO 5,000 2,266.00 11,330,000
十六フィナンシャルグループ 8,000 2,732.00 21,856,000
北國フィナンシャルホールディングス 5,200 4,630.00 24,076,000
ネットプロテクションズホールディン
20,300 489.00 9,926,700
グス
プロクレアホールディングス 7,500 2,145.00 16,087,500
あいちフィナンシャルグループ 8,600 2,208.00 18,988,800
ジャムコ 3,400 1,556.00 5,290,400
小野建 6,100 1,438.00 8,771,800
はるやまホールディングス 11,000 432.00 4,752,000
南陽 2,700 1,883.00 5,084,100
ノジマ 21,600 1,347.00 29,095,200
佐鳥電機 4,100 1,313.00 5,383,300
カッパ・クリエイト 10,400 1,376.00 14,310,400
伯東 3,800 4,085.00 15,523,000
コンドーテック 5,100 972.00 4,957,200
中山福 14,500 321.00 4,654,500
ライトオン 6,600 597.00 3,940,200
ナガイレーベン 8,300 2,020.00 16,766,000
三菱食品 6,100 3,125.00 19,062,500
良品計画 85,200 1,460.00 124,392,000
松田産業 5,000 2,270.00 11,350,000
第一興商 12,800 3,890.00 49,792,000
メディパルホールディングス 68,500 1,752.00 120,012,000
アドヴァングループ 6,300 843.00 5,310,900
SPK 3,400 1,383.00 4,702,200
萩原電気ホールディングス 2,500 2,427.00 6,067,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アルビス
2,200 2,345.00 5,159,000
アズワン 9,700 5,530.00 53,641,000
スズデン 2,300 2,215.00 5,094,500
シモジマ 4,700 915.00 4,300,500
ドウシシャ 7,000 1,555.00 10,885,000
小津産業 2,600 1,466.00 3,811,600
コナカ 14,200 332.00 4,714,400
高速 3,400 1,686.00 5,732,400
ハウス オブ ローゼ
2,900 1,637.00 4,747,300
G-7ホールディングス 8,200 1,505.00 12,341,000
イオン北海道 9,800 1,124.00 11,015,200
コジマ 12,700 602.00 7,645,400
ヒマラヤ 4,900 926.00 4,537,400
コーナン商事 8,900 3,295.00 29,325,500
ネットワンシステムズ 23,300 3,335.00 77,705,500
エコス 2,700 1,801.00 4,862,700
ワタミ
8,000 996.00 7,968,000
パン・パシフィック・インターナショ
148,200 2,266.00 335,821,200
ナルホールディングス
丸文 5,900 935.00 5,516,500
西松屋チェーン 14,600 1,434.00 20,936,400
ゼンショーホールディングス 36,200 3,345.00 121,089,000
ハピネット 5,600 1,884.00 10,550,400
橋本総業ホールディングス 4,900 996.00 4,880,400
日本ライフライン 19,400 911.00 17,673,400
サイゼリヤ 11,000 2,940.00 32,340,000
VTホールディングス 25,100 496.00 12,449,600
アルゴグラフィックス 5,700 3,825.00 21,802,500
魚力 2,300 2,097.00 4,823,100
IDOM 20,000 683.00 13,660,000
日本エム・ディ・エム 4,800 983.00 4,718,400
フジ・コーポレーション 3,900 1,288.00 5,023,200
ユナイテッドアローズ 7,100 1,753.00 12,446,300
進和 4,400 1,951.00 8,584,400
ダイトロン 2,600 2,358.00 6,130,800
ハイデイ日高 9,800 1,933.00 18,943,400
シークス 9,400 1,309.00 12,304,600
コロワイド 30,400 1,742.00 52,956,800
ピーシーデポコーポレーション 18,300 270.00 4,941,000
田中商事 8,300 564.00 4,681,200
オーハシテクニカ 3,400 1,385.00 4,709,000
壱番屋 5,200 4,580.00 23,816,000
白銅 2,400 2,417.00 5,800,800
スギホールディングス 13,300 6,120.00 81,396,000
薬王堂ホールディングス 3,700 2,644.00 9,782,800
島津製作所 76,100 3,830.00 291,463,000
JMS 9,600 509.00 4,886,400
長野計器 4,500 1,091.00 4,909,500
ブイ・テクノロジー 3,100 2,575.00 7,982,500
スター精密 11,900 1,673.00 19,908,700
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東京計器
4,800 1,322.00 6,345,600
愛知時計電機 3,600 1,324.00 4,766,400
インターアクション 3,800 1,504.00 5,715,200
オーバル 6,800 462.00 3,141,600
東京精密 13,700 4,430.00 60,691,000
マニー 27,500 2,090.00 57,475,000
ニコン 97,100 1,209.00 117,393,900
トプコン 32,900 1,496.00 49,218,400
オリンパス
390,400 2,443.50 953,942,400
理研計器 3,900 4,380.00 17,082,000
SCREENホールディングス 10,700 8,810.00 94,267,000
キヤノン電子 6,900 1,531.00 10,563,900
タムロン 4,700 3,320.00 15,604,000
HOYA 134,900 13,125.00 1,770,562,500
シード 2,600 484.00 1,258,400
ノーリツ鋼機 5,900 2,727.00 16,089,300
A&Dホロンホールディングス
9,100 1,016.00 9,245,600
朝日インテック 82,500 2,267.00 187,027,500
キヤノン 342,600 2,989.00 1,024,031,400
リコー 163,700 1,009.00 165,173,300
シチズン時計 68,700 581.00 39,914,700
リズム 1,200 1,670.00 2,004,000
メニコン 21,400 2,836.00 60,690,400
KYORITSU 25,700 120.00 3,084,000
スノーピーク 10,700 2,158.00 23,090,600
パラマウントベッドホールディングス 14,400 2,546.00 36,662,400
トランザクション 4,800 1,155.00 5,544,000
粧美堂 2,200 354.00 778,800
ニホンフラッシュ 5,900 872.00 5,144,800
前田工繊 6,800 3,005.00 20,434,000
永大産業 18,700 220.00 4,114,000
アートネイチャー 6,400 742.00 4,748,800
バンダイナムコホールディングス 57,000 8,363.00 476,691,000
アイフィスジャパン 7,000 609.00 4,263,000
SHOEI 6,600 5,260.00 34,716,000
フランスベッドホールディングス 7,700 928.00 7,145,600
マーベラス 10,200 657.00 6,701,400
パイロットコーポレーション 9,800 4,685.00 45,913,000
エイベックス 10,600 1,577.00 16,716,200
フジシールインターナショナル 12,600 1,697.00 21,382,200
タカラトミー 28,800 1,242.00 35,769,600
広済堂ホールディングス 4,200 2,019.00 8,479,800
レック 8,900 854.00 7,600,600
プロネクサス 5,200 936.00 4,867,200
大建工業 3,800 2,131.00 8,097,800
きもと 5,500 224.00 1,232,000
凸版印刷 81,700 2,029.00 165,769,300
大日本印刷 74,100 2,687.00 199,106,700
共同印刷 1,900 2,732.00 5,190,800
NISSHA 11,900 1,842.00 21,919,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
藤森工業
4,900 3,120.00 15,288,000
TAKARA & COMPANY 4,300 2,101.00 9,034,300
前澤化成工業 4,000 1,362.00 5,448,000
未来工業 3,300 1,433.00 4,728,900
アシックス 57,600 2,849.00 164,102,400
ツツミ 2,500 1,911.00 4,777,500
JSP 4,400 1,479.00 6,507,600
ニチハ 7,800 2,637.00 20,568,600
ローランド
4,600 3,755.00 17,273,000
エフピコ 11,800 3,520.00 41,536,000
小松ウオール工業 2,700 1,804.00 4,870,800
ヤマハ 39,400 5,040.00 198,576,000
河合楽器製作所 1,800 2,533.00 4,559,400
ピジョン 39,800 2,159.00 85,928,200
天馬 5,300 2,049.00 10,859,700
兼松サステック 3,000 1,570.00 4,710,000
キングジム
5,500 880.00 4,840,000
象印マホービン 18,600 1,622.00 30,169,200
リンテック 12,500 2,174.00 27,175,000
信越ポリマー 11,600 1,164.00 13,502,400
東リ 23,200 221.00 5,127,200
イトーキ 12,800 567.00 7,257,600
任天堂 394,200 5,541.00 2,184,262,200
三菱鉛筆 8,900 1,382.00 12,299,800
松風 2,800 2,312.00 6,473,600
タカラスタンダード 12,100 1,358.00 16,431,800
コクヨ 30,100 1,861.00 56,016,100
ナカバヤシ 9,300 483.00 4,491,900
ニフコ 22,600 3,290.00 74,354,000
グローブライド 5,000 2,562.00 12,810,000
オカムラ 18,800 1,351.00 25,398,800
バルカー 5,200 2,638.00 13,717,600
MUTOHホールディングス 2,400 1,713.00 4,111,200
伊藤忠商事 407,100 4,187.00 1,704,527,700
丸紅 521,600 1,532.00 799,091,200
スクロール 9,800 708.00 6,938,400
ヨンドシーホールディングス 5,700 1,706.00 9,724,200
長瀬産業 31,100 2,004.00 62,324,400
蝶理 3,500 2,077.00 7,269,500
豊田通商 57,900 5,110.00 295,869,000
オンワードホールディングス 40,600 306.00 12,423,600
三共生興 10,200 463.00 4,722,600
兼松 25,700 1,501.00 38,575,700
美津濃 6,200 2,765.00 17,143,000
三井物産 483,400 3,926.00 1,897,828,400
日本紙パルプ商事 3,500 4,900.00 17,150,000
東京エレクトロン 44,100 41,590.00 1,834,119,000
カメイ 7,000 1,183.00 8,281,000
OUGホールディングス 1,700 2,390.00 4,063,000
スターゼン 5,000 2,058.00 10,290,000
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
セイコーグループ
9,700 2,946.00 28,576,200
山善 17,800 998.00 17,764,400
椿本興業 1,300 3,805.00 4,946,500
住友商事 409,200 2,230.50 912,720,600
BIPROGY 23,000 3,300.00 75,900,000
内田洋行 2,900 4,320.00 12,528,000
三菱商事 413,100 4,330.00 1,788,723,000
第一実業 2,300 4,320.00 9,936,000
キヤノンマーケティングジャパン
15,300 3,015.00 46,129,500
西華産業 2,900 1,563.00 4,532,700
佐藤商事 4,600 1,189.00 5,469,400
菱洋エレクトロ 5,600 2,327.00 13,031,200
東京産業 6,200 751.00 4,656,200
ユアサ商事 5,900 3,520.00 20,768,000
神鋼商事 1,700 4,540.00 7,718,000
阪和興業 11,900 3,685.00 43,851,500
正栄食品工業
4,400 3,780.00 16,632,000
カナデン 5,300 1,098.00 5,819,400
菱電商事 5,300 1,655.00 8,771,500
ニプロ 52,100 1,018.00 53,037,800
岩谷産業 15,000 5,730.00 85,950,000
ナイス 2,900 1,360.00 3,944,000
極東貿易 3,900 1,340.00 5,226,000
アステナホールディングス 11,700 430.00 5,031,000
兼松エレクトロニクス 4,000 4,215.00 16,860,000
三愛オブリ 18,200 1,246.00 22,677,200
稲畑産業 13,500 2,341.00 31,603,500
GSIクレオス 3,800 1,414.00 5,373,200
明和産業 8,800 670.00 5,896,000
クワザワホールディングス 10,600 405.00 4,293,000
ゴールドウイン 11,100 9,330.00 103,563,000
ユニ・チャーム 130,500 5,207.00 679,513,500
デサント 10,800 2,986.00 32,248,800
ワキタ 12,100 1,181.00 14,290,100
ヤマトインターナショナル 17,500 242.00 4,235,000
東邦ホールディングス 16,400 2,132.00 34,964,800
サンゲツ 16,600 2,097.00 34,810,200
ミツウロコグループホールディングス 8,500 1,121.00 9,528,500
シナネンホールディングス 2,100 3,685.00 7,738,500
伊藤忠エネクス 16,400 1,013.00 16,613,200
サンリオ 18,700 4,420.00 82,654,000
サンワ テクノス 3,400 1,525.00 5,185,000
リョーサン 7,000 2,875.00 20,125,000
新光商事 8,900 1,205.00 10,724,500
トーホー 2,900 1,686.00 4,889,400
三信電気 2,700 2,271.00 6,131,700
東陽テクニカ 7,300 1,335.00 9,745,500
モスフードサービス 9,700 3,070.00 29,779,000
加賀電子 5,400 4,080.00 22,032,000
三益半導体工業 5,800 2,439.00 14,146,200
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
都築電気
3,600 1,260.00 4,536,000
立花エレテック 4,800 1,762.00 8,457,600
木曽路 10,000 2,086.00 20,860,000
SRSホールディングス 10,900 861.00 9,384,900
千趣会 12,200 397.00 4,843,400
リテールパートナーズ 9,800 1,264.00 12,387,200
ケーヨー 10,600 890.00 9,434,000
上新電機 5,900 1,912.00 11,280,800
日本瓦斯
35,400 2,146.00 75,968,400
ロイヤルホールディングス 12,700 2,386.00 30,302,200
東天紅 5,400 789.00 4,260,600
いなげや 6,400 1,173.00 7,507,200
チヨダ 6,600 753.00 4,969,800
ライフコーポレーション 5,800 2,555.00 14,819,000
リンガーハット 8,500 2,202.00 18,717,000
MrMaxHD 9,300 654.00 6,082,200
AOKIホールディングス
12,300 654.00 8,044,200
オークワ 10,600 912.00 9,667,200
コメリ 10,200 2,643.00 26,958,600
青山商事 14,100 873.00 12,309,300
しまむら 7,800 12,620.00 98,436,000
高島屋 49,800 1,682.00 83,763,600
松屋 11,200 998.00 11,177,600
エイチ・ツー・オー リテイリング 32,200 1,165.00 37,513,000
近鉄百貨店 2,100 2,457.00 5,159,700
丸井グループ 48,700 2,178.00 106,068,600
クレディセゾン 39,000 1,699.00 66,261,000
アクシアル リテイリング 4,500 3,305.00 14,872,500
イオン 224,000 2,786.00 624,064,000
イズミ 10,000 2,907.00 29,070,000
平和堂 11,000 2,074.00 22,814,000
フジ 10,100 1,801.00 18,190,100
ヤオコー 7,500 6,790.00 50,925,000
ゼビオホールディングス 9,000 914.00 8,226,000
ケーズホールディングス 52,500 1,112.00 58,380,000
PALTAC 10,400 4,330.00 45,032,000
三谷産業 16,100 309.00 4,974,900
日産東京販売ホールディングス 4,800 287.00 1,377,600
新生銀行 18,100 2,258.00 40,869,800
あおぞら銀行 38,700 2,627.00 101,664,900
三菱UFJフィナンシャル・グループ 4,032,100 818.40 3,299,870,640
りそなホールディングス 784,900 692.50 543,543,250
三井住友トラスト・ホールディングス 113,900 4,439.00 505,602,100
三井住友フィナンシャルグループ 449,400 4,974.00 2,235,315,600
千葉銀行 171,400 914.00 156,659,600
群馬銀行 119,300 476.00 56,786,800
武蔵野銀行 7,900 1,963.00 15,507,700
千葉興業銀行 11,400 431.00 4,913,400
筑波銀行 27,000 218.00 5,886,000
七十七銀行 19,700 2,030.00 39,991,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
秋田銀行
4,100 1,839.00 7,539,900
山形銀行 6,800 1,180.00 8,024,000
岩手銀行 4,200 1,955.00 8,211,000
東邦銀行 48,600 215.00 10,449,000
ふくおかフィナンシャルグループ 49,100 2,849.00 139,885,900
スルガ銀行 54,200 428.00 23,197,600
八十二銀行 126,200 526.00 66,381,200
山梨中央銀行 6,300 1,084.00 6,829,200
大垣共立銀行
11,700 1,800.00 21,060,000
福井銀行 5,500 1,455.00 8,002,500
清水銀行 3,400 1,523.00 5,178,200
富山銀行 1,100 1,726.00 1,898,600
滋賀銀行 10,200 2,653.00 27,060,600
南都銀行 9,300 2,396.00 22,282,800
百五銀行 57,900 354.00 20,496,600
京都銀行 19,500 5,620.00 109,590,000
紀陽銀行
22,000 1,454.00 31,988,000
ほくほくフィナンシャルグループ 39,100 914.00 35,737,400
山陰合同銀行 38,500 747.00 28,759,500
百十四銀行 5,600 1,790.00 10,024,000
四国銀行 9,800 933.00 9,143,400
阿波銀行 9,100 2,040.00 18,564,000
大分銀行 3,700 1,942.00 7,185,400
宮崎銀行 4,000 2,342.00 9,368,000
佐賀銀行 3,600 1,614.00 5,810,400
琉球銀行 14,100 840.00 11,844,000
セブン銀行 220,300 264.00 58,159,200
みずほフィナンシャルグループ 889,400 1,767.00 1,571,569,800
山口フィナンシャルグループ 67,900 831.00 56,424,900
芙蓉総合リース 5,700 8,460.00 48,222,000
みずほリース 9,200 3,275.00 30,130,000
東京センチュリー 11,500 4,495.00 51,692,500
SBIホールディングス 89,000 2,605.00 231,845,000
日本証券金融 24,700 1,076.00 26,577,200
アイフル 101,900 399.00 40,658,100
長野銀行 3,700 1,286.00 4,758,200
名古屋銀行 4,100 3,220.00 13,202,000
北洋銀行 93,200 242.00 22,554,400
大光銀行 3,600 1,175.00 4,230,000
愛媛銀行 8,300 876.00 7,270,800
京葉銀行 28,600 561.00 16,044,600
栃木銀行 28,200 302.00 8,516,400
北日本銀行 2,600 1,968.00 5,116,800
東和銀行 11,300 544.00 6,147,200
リコーリース 5,800 3,640.00 21,112,000
イオンフィナンシャルサービス 35,300 1,414.00 49,914,200
アコム 109,800 314.00 34,477,200
ジャックス 6,600 4,135.00 27,291,000
オリエントコーポレーション 16,100 1,145.00 18,434,500
オリックス 411,400 2,139.50 880,190,300
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三菱HCキャピタル
239,800 647.00 155,150,600
ジャフコ グループ 20,500 2,310.00 47,355,000
九州リースサービス 3,400 667.00 2,267,800
トモニホールディングス 49,700 352.00 17,494,400
大和証券グループ本社 439,800 585.00 257,283,000
野村ホールディングス 1,132,600 476.20 539,344,120
岡三証券グループ 54,000 384.00 20,736,000
丸三証券 20,500 400.00 8,200,000
東洋証券
20,400 277.00 5,650,800
東海東京フィナンシャル・ホールディ
66,900 351.00 23,481,900
ングス
光世証券 5,100 365.00 1,861,500
水戸証券 22,100 211.00 4,663,100
いちよし証券 11,300 614.00 6,938,200
松井証券 36,300 772.00 28,023,600
SOMPOホールディングス 105,600 5,761.00 608,361,600
日本取引所グループ 172,800 1,825.00 315,360,000
マネックスグループ 68,700 402.00 27,617,400
極東証券 7,900 583.00 4,605,700
岩井コスモホールディングス 7,000 1,265.00 8,855,000
アイザワ証券グループ 8,900 706.00 6,283,400
フィデアホールディングス 6,400 1,365.00 8,736,000
池田泉州ホールディングス 78,700 237.00 18,651,900
アニコム ホールディングス 20,900 590.00 12,331,000
MS&ADインシュアランスグループ
138,700 4,108.00 569,779,600
ホールディングス
スパークス・グループ 6,900 1,678.00 11,578,200
第一生命ホールディングス 313,100 2,885.50 903,450,050
東京海上ホールディングス 619,300 2,891.50 1,790,705,950
イー・ギャランティ 9,900 2,212.00 21,898,800
アサックス 8,000 616.00 4,928,000
NECキャピタルソリューション 3,000 2,055.00 6,165,000
T&Dホールディングス 165,100 1,789.00 295,363,900
アドバンスクリエイト 2,900 1,034.00 2,998,600
三井不動産 267,300 2,441.50 652,612,950
三菱地所 389,900 1,712.50 667,703,750
平和不動産 10,000 3,855.00 38,550,000
東京建物 58,600 1,742.00 102,081,200
京阪神ビルディング 7,900 1,235.00 9,756,500
住友不動産 111,200 3,187.00 354,394,400
テーオーシー 11,100 665.00 7,381,500
東京楽天地 1,100 4,085.00 4,493,500
レオパレス21 69,200 282.00 19,514,400
スターツコーポレーション 8,800 2,613.00 22,994,400
フジ住宅 8,600 643.00 5,529,800
空港施設 9,100 510.00 4,641,000
ゴールドクレスト 5,800 1,689.00 9,796,200
リログループ 35,700 2,070.00 73,899,000
エスリード 2,900 1,812.00 5,254,800
日神グループホールディングス 11,300 436.00 4,926,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本エスコン
13,800 818.00 11,288,400
MIRARTHホールディングス 31,100 368.00 11,444,800
AVANTIA 5,800 783.00 4,541,400
イオンモール 31,900 1,685.00 53,751,500
ファースト住建 4,300 1,000.00 4,300,000
カチタス 16,500 2,937.00 48,460,500
東祥 4,500 1,104.00 4,968,000
トーセイ 10,200 1,352.00 13,790,400
穴吹興産
2,300 1,930.00 4,439,000
サンフロンティア不動産 10,200 1,095.00 11,169,000
FJネクストホールディングス 6,500 948.00 6,162,000
グランディハウス 8,700 540.00 4,698,000
東武鉄道 68,600 3,130.00 214,718,000
相鉄ホールディングス 20,600 2,155.00 44,393,000
東急 175,100 1,659.00 290,490,900
京浜急行電鉄 70,800 1,338.00 94,730,400
小田急電鉄
94,700 1,701.00 161,084,700
京王電鉄 33,000 4,865.00 160,545,000
京成電鉄 40,300 3,760.00 151,528,000
富士急行 7,700 4,785.00 36,844,500
東日本旅客鉄道 105,900 7,537.00 798,168,300
西日本旅客鉄道 79,800 5,647.00 450,630,600
東海旅客鉄道 48,100 16,010.00 770,081,000
西武ホールディングス 75,500 1,398.00 105,549,000
鴻池運輸 10,600 1,549.00 16,419,400
西日本鉄道 16,700 2,534.00 42,317,800
ハマキョウレックス 4,900 3,230.00 15,827,000
サカイ引越センター 3,000 4,440.00 13,320,000
近鉄グループホールディングス 62,300 4,420.00 275,366,000
阪急阪神ホールディングス 83,100 3,970.00 329,907,000
南海電気鉄道 29,800 2,825.00 84,185,000
京阪ホールディングス 25,800 3,410.00 87,978,000
神戸電鉄 1,700 3,165.00 5,380,500
名古屋鉄道 68,900 2,182.00 150,339,800
山陽電気鉄道 4,700 2,104.00 9,888,800
アルプス物流 5,000 1,117.00 5,585,000
トランコム 1,800 7,570.00 13,626,000
ヤマトホールディングス 79,800 2,205.00 175,959,000
山九 15,900 4,885.00 77,671,500
日新 4,700 2,044.00 9,606,800
丸全昭和運輸 3,900 3,035.00 11,836,500
センコーグループホールディングス 33,000 966.00 31,878,000
トナミホールディングス 1,400 3,610.00 5,054,000
ニッコンホールディングス 20,000 2,352.00 47,040,000
日本石油輸送 1,300 2,190.00 2,847,000
福山通運 5,200 3,195.00 16,614,000
セイノーホールディングス 38,800 1,190.00 46,172,000
神奈川中央交通 1,800 3,250.00 5,850,000
日立物流 13,700 8,900.00 121,930,000
AZ-COM丸和ホールディングス 15,000 1,517.00 22,755,000
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
C&Fロジホールディングス
6,000 1,170.00 7,020,000
日本郵船 166,800 3,143.00 524,252,400
商船三井 109,900 3,325.00 365,417,500
川崎汽船 53,100 2,725.00 144,697,500
NSユナイテッド海運 3,400 3,780.00 12,852,000
明治海運 6,200 708.00 4,389,600
飯野海運 22,900 923.00 21,136,700
共栄タンカー 600 923.00 553,800
九州旅客鉄道
44,100 2,894.00 127,625,400
SGホールディングス 119,600 1,974.00 236,090,400
NIPPON EXPRESSホール
23,300 7,820.00 182,206,000
ディングス
日本航空 153,100 2,652.00 406,021,200
ANAホールディングス 169,600 2,819.50 478,187,200
パスコ 1,200 1,328.00 1,593,600
TREホールディングス 13,500 1,474.00 19,899,000
人・夢・技術グループ 2,900 1,801.00 5,222,900
西本Wismettacホールディン
1,700 3,500.00 5,950,000
グス
Genky DrugStores 3,300 3,425.00 11,302,500
KPPグループホールディングス 15,400 785.00 12,089,000
ナルミヤ・インターナショナル 5,600 864.00 4,838,400
ブックオフグループホールディングス 3,900 1,315.00 5,128,500
ギフトホールディングス
1,400 3,885.00 5,439,000
三菱倉庫 13,400 3,120.00 41,808,000
三井倉庫ホールディングス 5,800 3,600.00 20,880,000
住友倉庫 17,100 1,966.00 33,618,600
澁澤倉庫 2,500 2,048.00 5,120,000
ヤマタネ 2,900 1,645.00 4,770,500
東陽倉庫 16,500 248.00 4,092,000
乾汽船 8,000 1,938.00 15,504,000
日本トランスシティ 12,500 506.00 6,325,000
中央倉庫 5,200 932.00 4,846,400
安田倉庫 5,200 914.00 4,752,800
東洋埠頭 3,800 1,279.00 4,860,200
上組 31,000 2,728.00 84,568,000
キユーソー流通システム 4,200 957.00 4,019,400
東海運 13,300 277.00 3,684,100
エーアイテイー 3,900 1,408.00 5,491,200
日本コンセプト 2,700 1,581.00 4,268,700
TBSホールディングス 32,100 1,505.00 48,310,500
日本テレビホールディングス 55,400 1,027.00 56,895,800
朝日放送グループホールディングス 7,800 621.00 4,843,800
テレビ朝日ホールディングス 15,200 1,312.00 19,942,400
スカパーJSATホールディングス 55,600 471.00 26,187,600
テレビ東京ホールディングス 4,500 1,769.00 7,960,500
日本BS放送 4,800 896.00 4,300,800
ビジョン 8,200 1,280.00 10,496,000
USEN-NEXT HOLDING
5,600 2,024.00 11,334,400
S
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
コネクシオ
4,400 1,206.00 5,306,400
日本通信 57,800 211.00 12,195,800
日本電信電話 802,500 3,727.00 2,990,917,500
KDDI 484,000 3,989.00 1,930,676,000
ソフトバンク 1,006,100 1,484.00 1,493,052,400
光通信 7,400 17,290.00 127,946,000
エムティーアイ 9,400 508.00 4,775,200
GMOインターネットグループ 23,300 2,373.00 55,290,900
アイドママーケティングコミュニケー
16,400 274.00 4,493,600
ション
KADOKAWA 33,100 2,465.00 81,591,500
学研ホールディングス 10,400 922.00 9,588,800
ゼンリン 10,700 815.00 8,720,500
インプレスホールディングス 22,700 206.00 4,676,200
東京電力ホールディングス 562,900 499.00 280,887,100
中部電力 230,100 1,305.00 300,280,500
関西電力 241,100 1,174.00 283,051,400
中国電力 99,400 630.00 62,622,000
北陸電力 58,900 531.00 31,275,900
東北電力 152,700 663.00 101,240,100
四国電力 53,300 726.00 38,695,800
九州電力 143,900 695.00 100,010,500
北海道電力 60,300 439.00 26,471,700
沖縄電力 14,600 1,003.00 14,643,800
電源開発 47,000 2,105.00 98,935,000
エフオン 7,600 499.00 3,792,400
イーレックス 11,100 2,328.00 25,840,800
レノバ 16,600 2,516.00 41,765,600
東京瓦斯 132,000 2,574.00 339,768,000
大阪瓦斯 126,500 2,101.00 265,776,500
東邦瓦斯 24,600 2,526.00 62,139,600
北海道瓦斯 3,700 1,615.00 5,975,500
広島ガス 7,900 337.00 2,662,300
西部ガスホールディングス 5,900 1,663.00 9,811,700
静岡ガス 14,200 1,081.00 15,350,200
メタウォーター 7,800 1,683.00 13,127,400
アイネット 3,800 1,257.00 4,776,600
松竹 3,600 11,680.00 42,048,000
東宝 39,200 5,070.00 198,744,000
エイチ・アイ・エス 16,800 1,919.00 32,239,200
東映 1,700 18,420.00 31,314,000
ラックランド 2,000 2,936.00 5,872,000
エヌ・ティ・ティ・データ 196,500 1,917.00 376,690,500
共立メンテナンス 11,000 5,610.00 61,710,000
イチネンホールディングス 6,800 1,240.00 8,432,000
建設技術研究所 3,300 3,320.00 10,956,000
スペース 5,600 906.00 5,073,600
アインホールディングス 9,100 5,970.00 54,327,000
燦ホールディングス 2,800 1,719.00 4,813,200
ピー・シー・エー 4,300 1,241.00 5,336,300
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東京テアトル
4,000 1,118.00 4,472,000
タナベコンサルティンググループ 7,000 634.00 4,438,000
ビジネスブレイン太田昭和 2,700 1,797.00 4,851,900
ナガワ 1,700 7,000.00 11,900,000
東京都競馬 5,400 3,680.00 19,872,000
カナモト 11,800 2,283.00 26,939,400
DTS 13,800 3,070.00 42,366,000
スクウェア・エニックス・ホールディ
31,500 6,020.00 189,630,000
ングス
シーイーシー 8,800 1,543.00 13,578,400
カプコン 62,200 4,185.00 260,307,000
西尾レントオール 6,000 3,160.00 18,960,000
アイ・エス・ビー 3,600 1,274.00 4,586,400
日本空港ビルデング 21,800 6,230.00 135,814,000
トランス・コスモス 8,000 3,235.00 25,880,000
乃村工藝社 28,000 924.00 25,872,000
ジャステック 3,800 1,173.00 4,457,400
SCSK 51,100 2,014.00 102,915,400
藤田観光 2,900 2,759.00 8,001,100
KNT-CTホールディングス 3,800 1,568.00 5,958,400
日本管財 6,700 2,508.00 16,803,600
トーカイ 5,700 1,904.00 10,852,800
セコム 65,400 7,784.00 509,073,600
NSW 2,400 2,080.00 4,992,000
セントラル警備保障 3,500 2,297.00 8,039,500
アイネス 4,400 1,337.00 5,882,800
丹青社 12,400 685.00 8,494,000
メイテック 25,600 2,376.00 60,825,600
TKC 11,200 3,580.00 40,096,000
富士ソフト 7,100 7,510.00 53,321,000
応用地質 6,200 2,193.00 13,596,600
船井総研ホールディングス 13,500 2,706.00 36,531,000
NSD 22,300 2,331.00 51,981,300
進学会ホールディングス 14,600 300.00 4,380,000
丸紅建材リース 2,500 1,719.00 4,297,500
コナミグループ 26,800 5,760.00 154,368,000
学究社 2,900 1,782.00 5,167,800
ベネッセホールディングス 24,000 1,982.00 47,568,000
イオンディライト 7,100 2,988.00 21,214,800
ナック 5,200 919.00 4,778,800
福井コンピュータホールディングス 4,400 2,711.00 11,928,400
ダイセキ 13,100 4,625.00 60,587,500
ステップ 2,600 1,772.00 4,607,200
日鉄物産 4,500 5,020.00 22,590,000
泉州電業 3,300 3,195.00 10,543,500
元気寿司 2,100 3,075.00 6,457,500
トラスコ中山 13,900 2,076.00 28,856,400
ヤマダホールディングス 270,900 469.00 127,052,100
オートバックスセブン 23,000 1,424.00 32,752,000
モリト 6,400 741.00 4,742,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アークランズ
9,700 1,493.00 14,482,100
ニトリホールディングス 26,700 15,935.00 425,464,500
グルメ杵屋 5,400 989.00 5,340,600
愛眼 27,500 169.00 4,647,500
吉野家ホールディングス 25,900 2,310.00 59,829,000
加藤産業 8,000 3,410.00 27,280,000
イノテック 4,200 1,266.00 5,317,200
イエローハット 11,700 1,759.00 20,580,300
松屋フーズホールディングス
3,100 3,935.00 12,198,500
JBCCホールディングス 4,600 1,874.00 8,620,400
JKホールディングス 5,200 997.00 5,184,400
サガミホールディングス 10,600 1,191.00 12,624,600
日伝 3,900 1,711.00 6,672,900
関西フードマーケット 6,000 1,233.00 7,398,000
ミロク情報サービス 5,700 1,408.00 8,025,600
北沢産業 23,800 191.00 4,545,800
杉本商事
2,900 1,950.00 5,655,000
因幡電機産業 17,100 2,708.00 46,306,800
王将フードサービス 4,400 5,980.00 26,312,000
プレナス 7,300 2,635.00 19,235,500
ミニストップ 4,800 1,421.00 6,820,800
アークス 12,100 2,131.00 25,785,100
バローホールディングス 12,600 1,770.00 22,302,000
東テク 2,200 3,105.00 6,831,000
ミスミグループ本社 99,700 3,070.00 306,079,000
ベルク 3,300 5,640.00 18,612,000
大 庄 4,100 1,031.00 4,227,100
ファーストリテイリング 9,900 79,200.00 784,080,000
ソフトバンクグループ 362,100 5,726.00 2,073,384,600
蔵王産業 2,600 1,700.00 4,420,000
スズケン 24,100 3,650.00 87,965,000
サンドラッグ 25,100 3,715.00 93,246,500
サックスバー ホールディングス 6,500 722.00 4,693,000
ジェコス 5,900 788.00 4,649,200
ヤマザワ 3,400 1,279.00 4,348,600
やまや 1,900 2,457.00 4,668,300
ベルーナ 15,900 673.00 10,700,700
合計 73,178,800 171,861,245,710
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年12月20日現在
資産の部
流動資産
預金 230,536,471
金銭信託
1,121,358
コール・ローン 108,136,604
国債証券 55,773,160,347
未収利息 331,827,654
30,554,406
前払費用
流動資産合計
56,475,336,840
資産合計 56,475,336,840
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 729,261
未払金 125,883,033
未払解約金 46,645,582
317
その他未払費用
流動負債合計 173,258,193
負債合計 173,258,193
純資産の部
元本等
元本 37,781,398,788
剰余金
18,520,679,859
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 56,302,078,647
純資産合計 56,302,078,647
負債純資産合計 56,475,336,840
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2022年1月11日
項目
至 2022年12月20日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しておりま
す。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法 個別法に基づき、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の
仲値で評価しております。
3. その他財務諸表作成のための基礎 外貨建取引等の処理基準
となる事項 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(貸借対照表に関する注記)
項目 2022年12月20日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 32,052,212,551円
1.
本額
同期中追加設定元本額 11,683,437,323円
同期中一部解約元本額 5,954,251,086円
元本の内訳
ファンド名
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型) 3,304,092,083円
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型) 5,611,763,630円
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型) 2,146,778,695円
ニッセイ外国債券インデックスSA(適格機関投資家限定) 873,087,023円
ニッセイインデックスバランス(債券重視型)SA(適格機関投資家限 2,813,851円
定)
ニッセイインデックスバランス(標準型)SA(適格機関投資家限定) 6,837,757円
ニッセイインデックスバランス(成長型)SA(適格機関投資家限定) 5,311,051円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド 14,507,090,467円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド 4,270,011,413円
(4資産均等型)
DCニッセイ外国債券インデックス 3,346,998,828円
DCニッセイターゲットデートファンド2055 204,765,084円
DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型) 1,797,172,356円
DCニッセイターゲットデートファンド2045 237,750,190円
DCニッセイターゲットデートファンド2035 458,411,028円
DCニッセイターゲットデートファンド2025 72,883,582円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド 179,287,503円
(6資産均等型)
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券) 19,477,010円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド 42,690,164円
(8資産均等型)
DCニッセイターゲットデートファンド2060 148,970,707円
DCニッセイターゲットデートファンド2050 99,611,331円
DCニッセイターゲットデートファンド2040 218,749,571円
DCニッセイターゲットデートファンド2030 200,892,569円
FWニッセイ外国債インデックス 14,912,474円
DCニッセイターゲットデートファンド2065 11,040,421円
計 37,781,398,788円
2. 受益権の総数 37,781,398,788口
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2022年1月11日
項目
至 2022年12月20日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証
券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価
証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としておりま
す。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変
動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク
及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であ
ります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用
に資する事を目的として行っており、為替相場の変動によるリスクを有し
ております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同
施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を
定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま
す。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リ
スク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は
速やかに対応できる体制となっております。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2022年12月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
ついての補足説明 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額ま
たは計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスク
の大きさを示すものではありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年12月20日現在
当期間の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
国債証券 137,640,011
合計 137,640,011
(注)「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの
期間(2022年11月22日から2022年12月20日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
2022年12月20日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 37,065,637 - 36,336,376 △729,261
アメリカ・ドル 31,216,237 - 30,556,276 △659,961
オフショア・人民元 5,849,400 - 5,780,100 △69,300
合計 37,065,637 - 36,336,376 △729,261
(注)為替予約取引
時価の算定方法
国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物
相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該
日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の
仲値によって評価しております。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2022年12月20日現在
1口当たり純資産額 1.4902円
(1万口当たり純資産額) (14,902円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)株式以外の有価証券
2022年12月20日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル US TREASURY BONDS
120,000.00 132,472.80
US TREASURY BONDS
120,000.00 129,098.40
US TREASURY BONDS
170,000.00 190,473.10
US TREASURY BONDS
100,000.00 105,941.00
US TREASURY N/B
460,000.00 387,674.20
US TREASURY N/B
170,000.00 187,916.30
US TREASURY N/B
650,000.00 557,908.00
US TREASURY N/B
450,000.00 434,317.50
US TREASURY N/B
460,000.00 452,147.80
US TREASURY N/B
4,550,000.00 4,454,177.00
US TREASURY N/B
6,530,000.00 6,346,572.30
US TREASURY N/B
5,680,000.00 5,492,730.40
US TREASURY N/B
610,000.00 542,540.10
US TREASURY N/B
6,140,000.00 5,912,574.40
US TREASURY N/B
5,760,000.00 5,498,496.00
US TREASURY N/B
4,830,000.00 4,607,916.60
US TREASURY N/B
390,000.00 349,108.50
US TREASURY N/B
490,000.00 472,712.80
US TREASURY N/B
450,000.00 417,109.50
US TREASURY N/B
510,000.00 443,995.80
US TREASURY N/B
670,000.00 533,407.10
US TREASURY N/B
330,000.00 286,829.40
US TREASURY N/B
450,000.00 382,585.50
US TREASURY N/B
4,720,000.00 4,474,560.00
US TREASURY N/B
3,760,000.00 3,578,730.40
US TREASURY N/B
280,000.00 243,457.20
US TREASURY N/B
3,570,000.00 3,323,848.50
US TREASURY N/B
540,000.00 427,987.80
US TREASURY N/B
3,230,000.00 2,992,142.80
US TREASURY N/B
580,000.00 458,739.40
US TREASURY N/B
3,640,000.00 3,345,669.60
US TREASURY N/B
680,000.00 511,298.80
US TREASURY N/B
3,720,000.00 3,470,908.80
US TREASURY N/B
310,000.00 263,233.40
US TREASURY N/B
2,700,000.00 2,635,443.00
US TREASURY N/B
3,460,000.00 3,251,708.00
US TREASURY N/B
610,000.00 529,101.80
US TREASURY N/B
2,030,000.00 1,967,983.50
US TREASURY N/B
3,910,000.00 3,684,080.20
US TREASURY N/B
470,000.00 407,687.40
US TREASURY N/B
2,090,000.00 2,013,255.20
US TREASURY N/B
4,270,000.00 3,995,439.00
US TREASURY N/B
690,000.00 572,154.90
US TREASURY N/B
1,990,000.00 1,914,579.00
US TREASURY N/B
4,160,000.00 3,881,113.60
US TREASURY N/B
160,000.00 174,486.40
326/471
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B
670,000.00 555,858.80
US TREASURY N/B
2,520,000.00 2,423,509.20
US TREASURY N/B
4,000,000.00 3,812,640.00
US TREASURY N/B
150,000.00 165,855.00
US TREASURY N/B
770,000.00 670,254.20
US TREASURY N/B
2,470,000.00 2,389,725.00
US TREASURY N/B
1,500,000.00 1,436,475.00
US TREASURY N/B
840,000.00 749,103.60
US TREASURY N/B
160,000.00 156,931.20
US TREASURY N/B
240,000.00 257,652.00
US TREASURY N/B
2,880,000.00 2,789,193.60
US TREASURY N/B
3,320,000.00 3,172,525.60
US TREASURY N/B
930,000.00 811,090.20
US TREASURY N/B
260,000.00 287,380.60
US TREASURY N/B
1,750,000.00 1,701,735.00
US TREASURY N/B
1,240,000.00 1,200,034.80
US TREASURY N/B
920,000.00 861,239.60
US TREASURY N/B
280,000.00 304,718.40
US TREASURY N/B
1,900,000.00 1,827,477.00
US TREASURY N/B
4,300,000.00 4,041,140.00
US TREASURY N/B
980,000.00 858,989.60
US TREASURY N/B
2,580,000.00 2,447,955.60
US TREASURY N/B
3,750,000.00 3,466,837.50
US TREASURY N/B
290,000.00 324,933.40
US TREASURY N/B
970,000.00 831,163.90
US TREASURY N/B
2,030,000.00 1,897,177.10
US TREASURY N/B
3,400,000.00 3,001,554.00
US TREASURY N/B
900,000.00 676,791.00
US TREASURY N/B
1,930,000.00 1,781,023.30
US TREASURY N/B
2,260,000.00 2,009,366.00
US TREASURY N/B
270,000.00 274,954.50
US TREASURY N/B
850,000.00 657,186.00
US TREASURY N/B
2,130,000.00 1,967,736.60
US TREASURY N/B
1,950,000.00 1,693,828.50
US TREASURY N/B
260,000.00 277,274.40
US TREASURY N/B
1,090,000.00 771,643.70
US TREASURY N/B
130,000.00 150,707.70
US TREASURY N/B
2,070,000.00 1,812,285.00
US TREASURY N/B
840,000.00 552,165.60
US TREASURY N/B
280,000.00 317,755.20
US TREASURY N/B
2,220,000.00 1,919,856.00
US TREASURY N/B
2,190,000.00 1,759,862.10
US TREASURY N/B
1,410,000.00 845,661.60
US TREASURY N/B
1,030,000.00 671,704.20
US TREASURY N/B
1,710,000.00 1,459,040.40
US TREASURY N/B
2,280,000.00 1,862,554.80
US TREASURY N/B
1,370,000.00 878,882.40
US TREASURY N/B
1,150,000.00 783,656.00
US TREASURY N/B
3,760,000.00 3,598,996.80
327/471
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B
1,120,000.00 961,228.80
US TREASURY N/B
2,200,000.00 1,832,952.00
US TREASURY N/B
1,550,000.00 1,059,921.00
US TREASURY N/B
1,390,000.00 1,029,892.70
US TREASURY N/B
1,240,000.00 1,088,236.40
US TREASURY N/B
4,350,000.00 4,124,322.00
US TREASURY N/B
1,150,000.00 1,013,932.00
US TREASURY N/B
2,190,000.00 1,883,553.30
US TREASURY N/B
1,550,000.00 1,192,461.50
US TREASURY N/B
1,390,000.00 1,223,686.50
US TREASURY N/B
1,700,000.00 1,493,535.00
US TREASURY N/B
1,190,000.00 936,006.40
US TREASURY N/B
2,380,000.00 1,973,615.00
US TREASURY N/B
1,550,000.00 1,091,587.50
US TREASURY N/B
1,570,000.00 1,126,035.40
US TREASURY N/B
4,270,000.00 3,986,941.70
US TREASURY N/B
1,360,000.00 1,214,167.20
US TREASURY N/B
1,970,000.00 1,708,344.60
US TREASURY N/B
2,320,000.00 1,933,302.40
US TREASURY N/B
1,430,000.00 974,573.60
US TREASURY N/B
280,000.00 253,234.80
US TREASURY N/B
1,310,000.00 979,172.60
US TREASURY N/B
1,940,000.00 1,701,962.00
US TREASURY N/B
1,520,000.00 1,341,278.40
US TREASURY N/B
2,190,000.00 1,900,832.40
US TREASURY N/B
1,290,000.00 963,759.00
US TREASURY N/B
290,000.00 261,756.90
US TREASURY N/B
1,070,000.00 853,111.00
US TREASURY N/B
270,000.00 238,158.90
US TREASURY N/B
1,230,000.00 1,055,106.30
US TREASURY N/B
2,140,000.00 2,019,282.60
US TREASURY N/B
940,000.00 862,741.40
US TREASURY N/B
2,040,000.00 1,902,300.00
US TREASURY N/B
1,270,000.00 1,121,168.70
US TREASURY N/B
820,000.00 766,314.60
US TREASURY N/B
320,000.00 270,262.40
US TREASURY N/B
2,070,000.00 2,040,875.10
US TREASURY N/B
760,000.00 794,078.40
US TREASURY N/B
460,000.00 491,408.80
US TREASURY N/B
330,000.00 338,250.00
US TREASURY NOTES
150,000.00 174,498.00
WI TREASURY SEC.
270,000.00 293,106.60
WI TREASURY SEC.
1,230,000.00 713,633.70
WI TREASURY SEC.
1,660,000.00 1,341,678.40
WI TREASURY SEC.
260,000.00 281,489.00
WI TREASURY SEC.
260,000.00 258,151.40
アメリカ・ドル 小計 233,080,000.00 210,668,301.30
(31,358,583,200) (28,343,313,252)
328/471
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イギリス・ポン
UNITED KINGDOM GILT
370,000.00 335,871.20
ド
UNITED KINGDOM GILT
320,000.00 312,480.00
UNITED KINGDOM GILT
320,000.00 354,883.20
UNITED KINGDOM GILT
240,000.00 236,203.20
UNITED KINGDOM GILT
400,000.00 376,840.00
UNITED KINGDOM GILT
260,000.00 256,802.00
UNITED KINGDOM GILT
300,000.00 288,744.00
UNITED KINGDOM GILT
300,000.00 229,323.00
UNITED KINGDOM GILT
320,000.00 299,075.20
UNITED KINGDOM GILT
360,000.00 225,622.80
UNITED KINGDOM GILT
440,000.00 338,892.40
UNITED KINGDOM GILT
380,000.00 237,500.00
UNITED KINGDOM GILT
330,000.00 347,800.20
UNITED KINGDOM GILT
320,000.00 331,206.40
UNITED KINGDOM GILT
300,000.00 272,247.00
UNITED KINGDOM GILT
360,000.00 393,188.40
UNITED KINGDOM GILT
270,000.00 245,203.20
UNITED KINGDOM GILT
260,000.00 147,807.40
UNITED KINGDOM GILT
310,000.00 299,537.50
UNITED KINGDOM GILT
230,000.00 151,162.90
UNITED KINGDOM GILT
290,000.00 313,669.80
UNITED KINGDOM GILT
270,000.00 282,325.50
UNITED KINGDOM GILT
230,000.00 260,479.60
UNITED KINGDOM GILT
360,000.00 393,516.00
UNITED KINGDOM GILT
260,000.00 157,856.40
UNITED KINGDOM GILT
260,000.00 276,850.60
UNITED KINGDOM GILT
310,000.00 262,749.80
UNITED KINGDOM GILT
350,000.00 327,071.50
UNITED KINGDOM GILT
320,000.00 334,134.40
UNITED KINGDOM GILT
340,000.00 358,805.40
UNITED KINGDOM GILT
370,000.00 400,695.20
UNITED KINGDOM GILT
490,000.00 319,862.20
UNITED KINGDOM GILT
330,000.00 261,330.30
UNITED KINGDOM GILT
350,000.00 127,995.00
UNITED KINGDOM GILT
300,000.00 271,566.00
UNITED KINGDOM GILT
310,000.00 262,216.60
UNITED KINGDOM GILT
200,000.00 92,140.00
UNITED KINGDOM GILT
440,000.00 303,820.00
UNITED KINGDOM GILT
670,000.00 644,540.00
UNITED KINGDOM GILT
570,000.00 433,393.80
UNITED KINGDOM GILT
340,000.00 185,551.60
UNITED KINGDOM GILT
490,000.00 435,752.10
UNITED KINGDOM GILT
410,000.00 228,509.40
UNITED KINGDOM GILT
300,000.00 202,644.00
UNITED KINGDOM GILT
400,000.00 334,648.00
UNITED KINGDOM GILT
300,000.00 228,168.00
UNITED KINGDOM GILT
480,000.00 446,145.60
UNITED KINGDOM GILT
210,000.00 123,870.60
329/471
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UNITED KINGDOM GILT
680,000.00 546,536.40
UNITED KINGDOM GILT
210,000.00 94,416.00
UNITED KINGDOM GILT
260,000.00 276,114.80
UNITED KINGDOM GILT
340,000.00 350,580.80
UNITED KINGDOM GILT
400,000.00 424,996.00
UNITED KINGDOM GILT
180,000.00 183,150.00
UNITED KINGDOM GILT
120,000.00 118,738.80
イギリス・ポンド 小計 18,530,000.00 15,945,230.20
(3,028,357,900) (2,605,928,972)
イスラエル・ ISRAEL FIXED BOND
420,000.00 399,210.00
シュケル
ISRAEL FIXED BOND
310,000.00 305,071.00
ISRAEL FIXED BOND
440,000.00 453,200.00
ISRAEL FIXED BOND
680,000.00 653,786.00
ISRAEL FIXED BOND
290,000.00 321,305.50
ISRAEL FIXED BOND
380,000.00 364,173.00
ISRAEL FIXED BOND
500,000.00 428,950.00
ISRAEL FIXED BOND
390,000.00 517,861.50
ISRAEL FIXED BOND
520,000.00 554,554.00
ISRAEL FIXED BOND
370,000.00 292,762.50
ISRAEL FIXED BOND
390,000.00 365,137.50
ISRAEL FIXED BOND
330,000.00 303,798.00
ISRAEL FIXED BOND
250,000.00 236,462.50
ISRAEL FIXED BOND
160,000.00 135,728.00
イスラエル・シュケル 小計 5,430,000.00 5,331,999.50
(211,297,590) (207,484,097)
オーストラリ AUSTRALIAN GOVERNMENT
400,000.00 397,240.00
ア・ドル
AUSTRALIAN GOVERNMENT
310,000.00 308,180.30
AUSTRALIAN GOVERNMENT
440,000.00 476,524.40
AUSTRALIAN GOVERNMENT
380,000.00 392,304.40
AUSTRALIAN GOVERNMENT
210,000.00 190,474.20
AUSTRALIAN GOVERNMENT
440,000.00 440,836.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT
250,000.00 249,375.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT
210,000.00 194,779.20
AUSTRALIAN GOVERNMENT
290,000.00 274,702.50
AUSTRALIAN GOVERNMENT
380,000.00 370,747.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT
280,000.00 239,677.20
AUSTRALIAN GOVERNMENT
300,000.00 290,394.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT
370,000.00 354,996.50
AUSTRALIAN GOVERNMENT
490,000.00 460,051.20
AUSTRALIAN GOVERNMENT
280,000.00 237,958.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT
520,000.00 444,163.20
AUSTRALIAN GOVERNMENT
620,000.00 508,102.40
AUSTRALIAN GOVERNMENT
420,000.00 347,739.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT
570,000.00 539,145.90
AUSTRALIAN GOVERNMENT
390,000.00 358,332.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT
400,000.00 254,064.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT
640,000.00 517,728.00
330/471
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AUSTRALIAN GOVERNMENT
510,000.00 460,958.40
AUSTRALIAN GOVERNMENT
530,000.00 451,570.60
AUSTRALIAN GOVERNMENT
380,000.00 360,684.60
AUSTRALIAN GOVERNMENT
450,000.00 476,820.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT
300,000.00 304,341.00
オーストラリア・ドル 小計 10,760,000.00 9,901,889.00
(969,583,600) (892,259,218)
オフショア・人
CHINA GOVERNMENT BOND
1,200,000.00 1,306,608.00
民元
CHINA GOVERNMENT BOND
720,000.00 729,381.60
CHINA GOVERNMENT BOND
1,200,000.00 1,217,976.00
CHINA GOVERNMENT BOND
1,260,000.00 1,355,382.00
CHINA GOVERNMENT BOND
1,000,000.00 1,011,610.00
CHINA GOVERNMENT BOND
4,400,000.00 4,404,488.00
CHINA GOVERNMENT BOND
5,600,000.00 5,604,480.00
CHINA GOVERNMENT BOND
5,400,000.00 5,439,366.00
CHINA GOVERNMENT BOND
3,340,000.00 3,333,520.40
CHINA GOVERNMENT BOND
3,650,000.00 3,807,862.50
CHINA GOVERNMENT BOND
3,200,000.00 3,159,584.00
CHINA GOVERNMENT BOND
2,600,000.00 2,564,588.00
CHINA GOVERNMENT BOND
7,000,000.00 6,995,240.00
CHINA GOVERNMENT BOND
3,600,000.00 3,599,460.00
CHINA GOVERNMENT BOND
6,700,000.00 6,634,943.00
CHINA GOVERNMENT BOND
5,400,000.00 5,464,530.00
CHINA GOVERNMENT BOND
4,500,000.00 4,475,295.00
CHINA GOVERNMENT BOND
5,500,000.00 5,466,615.00
CHINA GOVERNMENT BOND
4,100,000.00 4,057,893.00
CHINA GOVERNMENT BOND
2,200,000.00 2,195,226.00
CHINA GOVERNMENT BOND
4,800,000.00 4,766,784.00
CHINA GOVERNMENT BOND
1,000,000.00 983,540.00
CHINA GOVERNMENT BOND
3,500,000.00 3,415,685.00
CHINA GOVERNMENT BOND
8,300,000.00 8,236,754.00
CHINA GOVERNMENT BOND
5,300,000.00 5,236,771.00
CHINA GOVERNMENT BOND
4,000,000.00 3,971,720.00
CHINA GOVERNMENT BOND
1,600,000.00 1,579,920.00
オフショア・人民元 小計 101,070,000.00 101,015,222.50
(1,947,426,867) (1,946,371,409)
カナダ・ドル CANADA GOVERNMENT
140,000.00 132,687.80
CANADIAN GOVERNMENT
210,000.00 226,405.20
CANADIAN GOVERNMENT
220,000.00 210,337.60
CANADIAN GOVERNMENT
110,000.00 134,801.70
CANADIAN GOVERNMENT
230,000.00 225,866.90
CANADIAN GOVERNMENT
230,000.00 223,895.80
CANADIAN GOVERNMENT
170,000.00 160,995.10
CANADIAN GOVERNMENT
160,000.00 187,310.40
CANADIAN GOVERNMENT
180,000.00 165,904.20
CANADIAN GOVERNMENT
140,000.00 134,253.00
CANADIAN GOVERNMENT
170,000.00 212,637.70
CANADIAN GOVERNMENT
180,000.00 203,761.80
331/471
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CANADIAN GOVERNMENT
840,000.00 680,828.40
CANADIAN GOVERNMENT
130,000.00 125,760.70
CANADIAN GOVERNMENT
130,000.00 127,452.00
CANADIAN GOVERNMENT
180,000.00 173,617.20
CANADIAN GOVERNMENT
670,000.00 598,832.60
CANADIAN GOVERNMENT
150,000.00 142,822.50
CANADIAN GOVERNMENT
570,000.00 527,626.20
CANADIAN GOVERNMENT
600,000.00 500,166.00
CANADIAN GOVERNMENT
370,000.00 336,244.90
CANADIAN GOVERNMENT
410,000.00 391,681.20
CANADIAN GOVERNMENT
760,000.00 682,138.00
CANADIAN GOVERNMENT
370,000.00 342,460.90
CANADIAN GOVERNMENT
290,000.00 275,618.90
CANADIAN GOVERNMENT
620,000.00 467,821.00
CANADIAN GOVERNMENT
640,000.00 570,572.80
CANADIAN GOVERNMENT
340,000.00 316,244.20
CANADIAN GOVERNMENT
310,000.00 299,084.90
CANADIAN GOVERNMENT
250,000.00 239,075.00
CANADIAN GOVERNMENT
320,000.00 309,961.60
CANADIAN GOVERNMENT
500,000.00 463,240.00
CANADIAN GOVERNMENT
100,000.00 96,600.00
CANADIAN GOVERNMENT
330,000.00 326,894.70
CANADIAN GOVERNMENT
330,000.00 324,713.40
CANADIAN GOVERNMENT
230,000.00 227,518.30
CANADIAN GOVERNMENT
350,000.00 337,907.50
CANADIAN GOVERNMENT
290,000.00 286,554.80
CANADIAN GOVERNMENT
160,000.00 164,312.00
CANADIAN GOVERNMENT
80,000.00 80,220.00
カナダ・ドル 小計 12,460,000.00 11,634,826.90
(1,228,057,600) (1,146,728,539)
シンガポール・
SINGAPORE GOVERNMENT
130,000.00 135,176.60
ドル
SINGAPORE GOVERNMENT
120,000.00 120,535.20
SINGAPORE GOVERNMENT
140,000.00 139,339.20
SINGAPORE GOVERNMENT
170,000.00 167,926.00
SINGAPORE GOVERNMENT
140,000.00 143,570.00
SINGAPORE GOVERNMENT
160,000.00 156,352.00
SINGAPORE GOVERNMENT
170,000.00 157,093.60
SINGAPORE GOVERNMENT
110,000.00 108,452.30
SINGAPORE GOVERNMENT
180,000.00 177,696.00
SINGAPORE GOVERNMENT
70,000.00 65,590.00
SINGAPORE GOVERNMENT
140,000.00 120,260.00
SINGAPORE GOVERNMENT
210,000.00 209,787.90
SINGAPORE GOVERNMENT
210,000.00 215,667.90
SINGAPORE GOVERNMENT
180,000.00 178,844.40
SINGAPORE GOVERNMENT
110,000.00 102,905.00
SINGAPORE GOVERNMENT
120,000.00 108,566.40
SINGAPORE GOVERNMENT
100,000.00 85,740.00
SINGAPORE GOVERNMENT
100,000.00 94,350.00
332/471
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SINGAPORE GOVERNMENT
50,000.00 55,017.50
SINGAPORE GOVERNMENT
50,000.00 49,038.00
SINGAPORE GOVERNMENT
50,000.00 50,191.50
シンガポール・ドル 小計 2,710,000.00 2,642,099.50
(268,777,800) (262,043,428)
スウェーデン・ SWEDISH GOVERNMENT
1,610,000.00 1,606,989.30
クローナ
SWEDISH GOVERNMENT
1,770,000.00 1,683,836.40
SWEDISH GOVERNMENT
1,070,000.00 1,098,579.70
SWEDISH GOVERNMENT
1,350,000.00 1,255,918.50
SWEDISH GOVERNMENT
1,430,000.00 1,311,038.30
SWEDISH GOVERNMENT
890,000.00 1,089,965.20
SWEDISH GOVERNMENT
1,070,000.00 915,021.20
スウェーデン・クローナ 小計 9,190,000.00 8,961,348.60
(118,918,600) (115,959,851)
デンマーク・ク KINGDOM OF DENMARK
1,000,000.00 980,830.00
ローネ
KINGDOM OF DENMARK
1,450,000.00 1,324,125.50
KINGDOM OF DENMARK
1,400,000.00 1,232,630.00
KINGDOM OF DENMARK
1,210,000.00 733,550.40
KINGDOM OF DENMARK
1,600,000.00 1,293,184.00
KINGDOM OF DENMARK
2,340,000.00 3,053,161.80
KINGDOM OF DENMARK
1,270,000.00 1,211,275.20
デンマーク・クローネ 小計 10,270,000.00 9,828,756.90
(196,875,900) (188,417,270)
ニュージーラン NEW ZEALAND GOVERNMENT
340,000.00 324,846.20
ド・ドル
NEW ZEALAND GOVERNMENT
250,000.00 232,280.00
NEW ZEALAND GOVERNMENT
120,000.00 98,983.20
NEW ZEALAND GOVERNMENT
140,000.00 113,169.00
NEW ZEALAND GOVERNMENT
30,000.00 24,190.80
NEW ZEALAND GOVERNMENT
100,000.00 93,794.00
NEW ZEALAND GOVERNMENT
100,000.00 66,067.00
NEW ZEALAND GOVERNMENT
100,000.00 73,933.00
NEW ZEALAND GOVERNMENT
320,000.00 279,532.80
NEW ZEALAND GOVERNMENT
120,000.00 99,427.20
NEW ZEALAND GOVERNMENT
70,000.00 69,760.60
ニュージーランド・ドル 小計 1,690,000.00 1,475,983.80
(144,309,100) (126,034,257)
ノルウェー・ク NORWEGIAN GOVERNMENT
1,430,000.00 1,427,683.40
ローネ
NORWEGIAN GOVERNMENT
1,250,000.00 1,215,787.50
NORWEGIAN GOVERNMENT
980,000.00 936,693.80
NORWEGIAN GOVERNMENT
940,000.00 898,085.40
NORWEGIAN GOVERNMENT
890,000.00 850,368.30
NORWEGIAN GOVERNMENT
890,000.00 827,949.20
NORWEGIAN GOVERNMENT
1,200,000.00 1,074,468.00
NORWEGIAN GOVERNMENT
800,000.00 698,184.00
NORWEGIAN GOVERNMENT
770,000.00 720,435.10
ノルウェー・クローネ 小計 9,150,000.00 8,649,654.70
333/471
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(124,257,000) (117,462,311)
ポーランド・ズ
POLAND GOVERNMENT BOND
810,000.00 739,781.10
ロチ
POLAND GOVERNMENT BOND
970,000.00 833,870.20
POLAND GOVERNMENT BOND
670,000.00 557,038.00
POLAND GOVERNMENT BOND
780,000.00 641,472.00
POLAND GOVERNMENT BOND
880,000.00 833,650.40
POLAND GOVERNMENT BOND
990,000.00 778,407.30
POLAND GOVERNMENT BOND
850,000.00 783,564.00
POLAND GOVERNMENT BOND
180,000.00 171,243.00
POLAND GOVERNMENT BOND
670,000.00 583,402.50
POLAND GOVERNMENT BOND
770,000.00 519,418.90
POLAND GOVERNMENT BOND
690,000.00 536,820.00
POLAND GOVERNMENT BOND
680,000.00 448,630.00
POLAND GOVERNMENT BOND
640,000.00 562,636.80
ポーランド・ズロチ 小計 9,580,000.00 7,989,934.20
(291,770,396) (243,343,034)
マレーシア・リ MALAYSIA GOVERNMENT
450,000.00 446,337.00
ンギット
MALAYSIA GOVERNMENT
420,000.00 434,225.40
MALAYSIA GOVERNMENT
410,000.00 403,276.00
MALAYSIA GOVERNMENT
160,000.00 170,428.80
MALAYSIA GOVERNMENT
770,000.00 777,307.30
MALAYSIA GOVERNMENT
610,000.00 613,196.40
MALAYSIA GOVERNMENT
680,000.00 684,678.40
MALAYSIA GOVERNMENT
360,000.00 367,700.40
MALAYSIA GOVERNMENT
380,000.00 386,224.40
MALAYSIA GOVERNMENT
320,000.00 321,686.40
MALAYSIA GOVERNMENT
370,000.00 372,290.30
MALAYSIA GOVERNMENT
210,000.00 217,116.90
MALAYSIA GOVERNMENT
540,000.00 569,953.80
MALAYSIA GOVERNMENT
120,000.00 120,975.60
MALAYSIA GOVERNMENT
400,000.00 401,656.00
MALAYSIA GOVERNMENT
160,000.00 160,713.60
MALAYSIA GOVERNMENT
180,000.00 191,885.40
MALAYSIA GOVERNMENT
190,000.00 199,268.20
MALAYSIA GOVERNMENT
440,000.00 438,675.60
MALAYSIA GOVERNMENT
240,000.00 253,521.60
MALAYSIA GOVERNMENT
360,000.00 350,060.40
MALAYSIA GOVERNMENT
490,000.00 454,906.20
MALAYSIA GOVERNMENT
580,000.00 536,123.00
MALAYSIA GOVERNMENT
240,000.00 217,029.60
MALAYSIA GOVERNMENT
140,000.00 135,326.80
MALAYSIA GOVERNMENT
300,000.00 312,048.00
MALAYSIA GOVERNMENT
160,000.00 164,753.60
MALAYSIAN GOVERNMENT
340,000.00 336,226.00
マレーシア・リンギット 小計 10,020,000.00 10,037,591.10
(304,125,036) (304,658,958)
メキシコ・ペソ MEX BONOS DESARR FIX RT
1,720,000.00 1,573,731.20
334/471
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MEX BONOS DESARR FIX RT
9,010,000.00 8,460,660.30
MEX BONOS DESARR FIX RT
5,370,000.00 4,745,361.60
MEX BONOS DESARR FIX RT
8,870,000.00 8,108,510.50
MEX BONOS DESARR FIX RT
5,240,000.00 4,759,282.40
MEX BONOS DESARR FIX RT
5,240,000.00 5,271,544.80
MEX BONOS DESARR FIX RT
1,650,000.00 1,789,573.50
MEX BONOS DESARR FIX RT
6,580,000.00 6,379,770.60
MEX BONOS DESARR FIX RT
4,760,000.00 4,642,428.00
MEX BONOS DESARR FIX RT
7,020,000.00 6,698,413.80
MEX BONOS DESARR FIX RT
6,140,000.00 6,060,671.20
MEX BONOS DESARR FIX RT
4,710,000.00 4,514,487.90
MEX BONOS DESARR FIX RT
3,220,000.00 2,852,115.00
MEX BONOS DESARR FIX RT
2,500,000.00 2,278,025.00
MEX BONOS DESARR FIX RT
1,200,000.00 1,089,960.00
メキシコ・ペソ 小計 73,230,000.00 69,224,535.80
(498,117,783) (470,872,215)
ユーロ
BELGIUM KINGDOM
310,000.00 310,520.80
BELGIUM KINGDOM
410,000.00 495,005.30
BELGIUM KINGDOM
200,000.00 224,244.00
BELGIUM KINGDOM
190,000.00 208,097.50
BELGIUM KINGDOM
200,000.00 201,322.00
BELGIUM KINGDOM
370,000.00 322,721.40
BELGIUM KINGDOM
250,000.00 266,720.00
BELGIUM KINGDOM
480,000.00 461,572.80
BELGIUM KINGDOM
180,000.00 155,428.20
BELGIUM KINGDOM
350,000.00 333,826.50
BELGIUM KINGDOM
230,000.00 176,014.40
BELGIUM KINGDOM
160,000.00 138,075.20
BELGIUM KINGDOM
320,000.00 297,446.40
BELGIUM KINGDOM
260,000.00 251,001.40
BELGIUM KINGDOM
150,000.00 130,371.00
BELGIUM KINGDOM
150,000.00 123,009.00
BELGIUM KINGDOM
420,000.00 483,151.20
BELGIUM KINGDOM
350,000.00 320,547.50
BELGIUM KINGDOM
220,000.00 189,945.80
BELGIUM KINGDOM
390,000.00 351,908.70
BELGIUM KINGDOM
230,000.00 175,713.10
BELGIUM KINGDOM
270,000.00 223,970.40
BELGIUM KINGDOM
180,000.00 116,053.20
BELGIUM KINGDOM
200,000.00 177,290.00
BELGIUM KINGDOM
370,000.00 430,554.20
BELGIUM KINGDOM
290,000.00 228,035.70
BELGIUM KINGDOM
110,000.00 52,690.00
BELGIUM KINGDOM
340,000.00 270,599.20
BELGIUM KINGDOM
220,000.00 152,196.00
BELGIUM KINGDOM
90,000.00 86,511.60
BONOS Y OBLIG DE
450,000.00 358,645.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
340,000.00 427,281.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
510,000.00 518,073.30
335/471
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
500,000.00 500,750.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
520,000.00 609,512.80
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
460,000.00 500,728.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
380,000.00 424,311.80
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
480,000.00 532,166.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
500,000.00 488,400.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
500,000.00 463,270.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
580,000.00 572,268.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
540,000.00 526,489.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
390,000.00 357,103.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
310,000.00 300,207.10
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
540,000.00 512,098.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
500,000.00 474,095.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
400,000.00 366,740.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
490,000.00 459,012.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
500,000.00 463,025.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
360,000.00 312,951.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
400,000.00 475,724.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
520,000.00 632,949.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
480,000.00 442,886.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
500,000.00 457,300.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
470,000.00 396,459.10
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
370,000.00 356,125.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
480,000.00 410,510.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
290,000.00 297,189.10
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
490,000.00 409,723.30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
380,000.00 398,965.80
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
460,000.00 435,192.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
450,000.00 410,701.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
440,000.00 248,894.80
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
540,000.00 472,608.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
460,000.00 536,410.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
370,000.00 255,292.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
450,000.00 413,293.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
480,000.00 375,278.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
410,000.00 394,735.70
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
130,000.00 66,844.70
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
390,000.00 336,839.10
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
270,000.00 188,198.10
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
160,000.00 103,734.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
440,000.00 392,088.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
480,000.00 383,659.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
440,000.00 411,677.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
210,000.00 146,157.90
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
250,000.00 216,980.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
430,000.00 403,864.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
100,000.00 97,550.00
BUNDESOBLIGATION 470,000.00 450,668.90
BUNDESOBLIGATION 500,000.00 474,585.00
336/471
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BUNDESOBLIGATION 520,000.00 488,482.80
BUNDESOBLIGATION 100,000.00 94,269.00
BUNDESOBLIGATION 590,000.00 548,747.20
BUNDESOBLIGATION 520,000.00 505,310.00
BUNDESOBLIGATION 510,000.00 468,914.40
BUNDESOBLIGATION 460,000.00 418,250.40
BUNDESOBLIGATION 570,000.00 545,997.30
BUNDESOBLIGATION 100,000.00 95,914.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
560,000.00 556,959.20
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
510,000.00 504,696.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
650,000.00 701,532.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
520,000.00 509,308.80
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
620,000.00 596,830.60
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
640,000.00 619,123.20
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
690,000.00 654,444.30
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
510,000.00 641,396.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
670,000.00 619,046.50
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
640,000.00 591,225.60
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
680,000.00 629,809.20
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
380,000.00 484,568.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
440,000.00 599,354.80
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
710,000.00 601,064.70
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
620,000.00 569,451.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
610,000.00 548,292.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
610,000.00 543,747.90
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
620,000.00 537,589.60
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
730,000.00 424,480.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
400,000.00 468,888.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
580,000.00 497,982.20
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
470,000.00 422,501.80
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
480,000.00 363,830.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
690,000.00 586,720.80
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
570,000.00 690,651.90
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
210,000.00 178,596.60
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
580,000.00 487,211.60
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
520,000.00 385,632.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
210,000.00 122,333.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
670,000.00 556,763.30
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
560,000.00 493,578.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
200,000.00 166,316.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
400,000.00 224,360.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
640,000.00 525,824.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
250,000.00 315,785.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
620,000.00 660,039.60
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
240,000.00 201,160.80
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
530,000.00 507,517.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
160,000.00 159,049.60
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
80,000.00 75,504.80
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 380,000.00 372,023.80
337/471
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 470,000.00 457,098.50
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 350,000.00 339,220.00
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 380,000.00 367,372.60
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 130,000.00 129,421.50
BUONI POLIENNALI DEL TES
380,000.00 394,804.80
BUONI POLIENNALI DEL TES
450,000.00 500,004.00
BUONI POLIENNALI DEL TES
590,000.00 565,975.20
BUONI POLIENNALI DEL TES
390,000.00 396,314.10
BUONI POLIENNALI DEL TES
440,000.00 435,309.60
BUONI POLIENNALI DEL TES
370,000.00 310,241.30
BUONI POLIENNALI DEL TES
570,000.00 547,331.10
BUONI POLIENNALI DEL TES
570,000.00 554,245.20
BUONI POLIENNALI DEL TES
520,000.00 420,352.40
BUONI POLIENNALI DEL TES
480,000.00 503,208.00
BUONI POLIENNALI DEL TES
410,000.00 414,645.30
BUONI POLIENNALI DEL TES
440,000.00 423,794.80
BUONI POLIENNALI DEL TES
610,000.00 693,472.40
BUONI POLIENNALI DEL TES
370,000.00 281,163.00
BUONI POLIENNALI DEL TES
470,000.00 442,002.10
BUONI POLIENNALI DEL TES
360,000.00 282,247.20
BUONI POLIENNALI DEL TES
450,000.00 413,496.00
BUONI POLIENNALI DEL TES
200,000.00 143,548.00
BUONI POLIENNALI DEL TES
390,000.00 325,115.70
BUONI POLIENNALI DEL TES
380,000.00 359,331.80
BUONI POLIENNALI DEL TES
500,000.00 491,875.00
BUONI POLIENNALI DEL TES
380,000.00 327,841.20
BUONI POLIENNALI DEL TES
400,000.00 373,728.00
BUONI POLIENNALI DEL TES
310,000.00 257,985.10
BUONI POLIENNALI DEL TES
550,000.00 506,880.00
BUONI POLIENNALI DEL TES
640,000.00 693,843.20
BUONI POLIENNALI DEL TES
500,000.00 473,815.00
BUONI POLIENNALI DEL TES
310,000.00 276,306.10
BUONI POLIENNALI DEL TES
300,000.00 275,682.00
BUONI POLIENNALI DEL TES
470,000.00 445,306.20
BUONI POLIENNALI DEL TES
300,000.00 250,824.00
BUONI POLIENNALI DEL TES
520,000.00 550,128.80
BUONI POLIENNALI DEL TES
500,000.00 416,480.00
BUONI POLIENNALI DEL TES
480,000.00 498,883.20
BUONI POLIENNALI DEL TES
470,000.00 500,235.10
BUONI POLIENNALI DEL TES
330,000.00 232,521.30
BUONI POLIENNALI DEL TES
300,000.00 212,832.00
BUONI POLIENNALI DEL TES
520,000.00 542,880.00
BUONI POLIENNALI DEL TES
430,000.00 405,554.50
BUONI POLIENNALI DEL TES
390,000.00 310,728.60
BUONI POLIENNALI DEL TES
430,000.00 443,992.20
BUONI POLIENNALI DEL TES
480,000.00 400,622.40
BUONI POLIENNALI DEL TES
350,000.00 236,775.00
BUONI POLIENNALI DEL TES
360,000.00 349,326.00
BUONI POLIENNALI DEL TES
440,000.00 402,164.40
338/471
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BUONI POLIENNALI DEL TES
580,000.00 450,416.40
BUONI POLIENNALI DEL TES
350,000.00 206,871.00
BUONI POLIENNALI DEL TES
330,000.00 319,575.30
BUONI POLIENNALI DEL TES
340,000.00 219,453.00
BUONI POLIENNALI DEL TES
460,000.00 343,031.20
BUONI POLIENNALI DEL TES
280,000.00 166,913.60
BUONI POLIENNALI DEL TES
460,000.00 406,934.40
BUONI POLIENNALI DEL TES
100,000.00 60,404.00
BUONI POLIENNALI DEL TES
340,000.00 283,825.20
BUONI POLIENNALI DEL TES
410,000.00 311,620.50
BUONI POLIENNALI DEL TES
580,000.00 557,507.60
BUONI POLIENNALI DEL TES
280,000.00 266,380.80
BUONI POLIENNALI DEL TES
400,000.00 353,200.00
BUONI POLIENNALI DEL TES
470,000.00 460,985.40
BUONI POLIENNALI DEL TES
410,000.00 369,200.90
BUONI POLIENNALI DEL TES
460,000.00 410,738.60
BUONI POLIENNALI DEL TES
410,000.00 341,624.30
BUONI POLIENNALI DEL TES
360,000.00 343,587.60
BUONI POLIENNALI DEL TES
360,000.00 347,461.20
BUONI POLIENNALI DEL TES
530,000.00 598,221.60
BUONI POLIENNALI DEL TES
340,000.00 276,063.00
BUONI POLIENNALI DEL TES
410,000.00 306,967.00
BUONI POLIENNALI DEL TES
390,000.00 381,724.20
BUONI POLIENNALI DEL TES
310,000.00 291,858.80
BUONI POLIENNALI DEL TES
190,000.00 122,208.00
BUONI POLIENNALI DEL TES
300,000.00 288,420.00
BUONI POLIENNALI DEL TES
150,000.00 145,128.00
BUONI POLIENNALI DEL TES
310,000.00 279,737.80
BUONI POLIENNALI DEL TES
230,000.00 217,614.50
BUONI POLIENNALI DEL TES
350,000.00 298,893.00
BUONI POLIENNALI DEL TES
300,000.00 279,921.00
BUONI POLIENNALI DEL TES
150,000.00 129,436.50
BUONI POLIENNALI DEL TES
350,000.00 332,797.50
BUONI POLIENNALI DEL TES
170,000.00 162,334.70
BUONI POLIENNALI DEL TES
200,000.00 199,968.00
BUONI POLIENNALI DEL TES
80,000.00 79,569.60
BUONI POLIENNALI DEL TES
70,000.00 69,025.60
DEUTSCHLAND REP
320,000.00 371,577.60
DEUTSCHLAND REP
270,000.00 319,747.50
DEUTSCHLAND REP
300,000.00 339,189.00
DEUTSCHLAND REP
440,000.00 544,979.60
FINNISH GOVERNMENT
110,000.00 110,991.10
FINNISH GOVERNMENT
100,000.00 99,522.00
FINNISH GOVERNMENT
110,000.00 107,713.10
FINNISH GOVERNMENT
100,000.00 85,463.00
FINNISH GOVERNMENT
130,000.00 124,764.90
FINNISH GOVERNMENT
140,000.00 131,544.00
FINNISH GOVERNMENT
140,000.00 127,370.60
FINNISH GOVERNMENT
100,000.00 83,983.00
339/471
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FINNISH GOVERNMENT
100,000.00 78,799.00
FINNISH GOVERNMENT
130,000.00 112,950.50
FINNISH GOVERNMENT
80,000.00 56,345.60
FINNISH GOVERNMENT
90,000.00 93,612.60
FINNISH GOVERNMENT
80,000.00 51,667.20
FINNISH GOVERNMENT
120,000.00 97,478.40
FINNISH GOVERNMENT
100,000.00 51,695.00
FINNISH GOVERNMENT
130,000.00 104,152.10
FINNISH GOVERNMENT
110,000.00 97,770.20
FINNISH GOVERNMENT
100,000.00 95,963.00
FINNISH GOVERNMENT
80,000.00 72,892.80
FINNISH GOVERNMENT
100,000.00 65,618.00
FINNISH GOVERNMENT
110,000.00 98,173.90
FINNISH GOVERNMENT
80,000.00 76,076.80
FRANCE (GOVT OF)
1,110,000.00 1,123,686.30
FRANCE (GOVT OF)
600,000.00 714,594.00
FRANCE (GOVT OF)
620,000.00 653,213.40
FRANCE (GOVT OF)
630,000.00 690,095.70
FRANCE (GOVT OF)
800,000.00 797,032.00
FRANCE (GOVT OF)
830,000.00 817,599.80
FRANCE (GOVT OF)
1,210,000.00 1,209,104.60
FRANCE (GOVT OF)
970,000.00 925,069.60
FRANCE (GOVT OF)
790,000.00 757,965.50
FRANCE (GOVT OF)
1,210,000.00 1,116,406.50
FRANCE (GOVT OF)
820,000.00 962,688.20
FRANCE (GOVT OF)
1,070,000.00 1,001,605.60
FRANCE (GOVT OF)
320,000.00 246,038.40
FRANCE (GOVT OF)
980,000.00 800,346.40
FRANCE (GOVT OF)
830,000.00 762,330.10
FRANCE (GOVT OF)
660,000.00 564,735.60
FRANCE (GOVT OF)
830,000.00 779,785.00
FRANCE (GOVT OF)
650,000.00 545,564.50
FRANCE (GOVT OF)
1,200,000.00 1,093,656.00
FRANCE (GOVT OF)
850,000.00 718,003.50
FRANCE (GOVT OF)
1,200,000.00 1,086,540.00
FRANCE (GOVT OF)
870,000.00 843,073.50
FRANCE (GOVT OF)
550,000.00 622,820.00
FRANCE (GOVT OF)
800,000.00 974,800.00
FRANCE (GOVT OF)
680,000.00 504,879.60
FRANCE (GOVT OF)
1,150,000.00 1,014,093.00
FRANCE (GOVT OF)
990,000.00 935,510.40
FRANCE (GOVT OF)
930,000.00 782,622.90
FRANCE (GOVT OF)
670,000.00 396,057.10
FRANCE (GOVT OF)
940,000.00 869,424.80
FRANCE (GOVT OF)
930,000.00 959,871.60
FRANCE (GOVT OF)
360,000.00 456,505.20
FRANCE (GOVT OF)
1,080,000.00 883,872.00
FRANCE (GOVT OF)
510,000.00 341,776.50
FRANCE (GOVT OF)
210,000.00 92,490.30
340/471
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FRANCE (GOVT OF)
340,000.00 212,224.60
FRANCE (GOVT OF)
990,000.00 785,931.30
FRANCE (GOVT OF)
860,000.00 777,113.20
FRANCE (GOVT OF)
650,000.00 631,754.50
FRANCE (GOVT OF)
590,000.00 340,453.60
FRANCE (GOVT OF)
740,000.00 577,074.20
FRANCE (GOVT OF)
580,000.00 548,825.00
FRANCE (GOVT OF)
120,000.00 95,144.40
FRANCE (GOVT OF)
730,000.00 921,435.20
FRANCE (GOVT OF)
680,000.00 622,200.00
FRANCE (GOVT OF)
560,000.00 525,716.80
FRANCE (GOVT OF)
420,000.00 514,731.00
FRANCE (GOVT OF)
100,000.00 92,881.00
IRELAND GOVERNMENT BOND
170,000.00 172,165.80
IRELAND GOVERNMENT BOND
220,000.00 187,946.00
IRELAND GOVERNMENT BOND
210,000.00 207,939.90
IRELAND GOVERNMENT BOND
250,000.00 239,307.50
IRELAND GOVERNMENT BOND
140,000.00 120,971.20
IRELAND GOVERNMENT BOND
180,000.00 165,684.60
IRELAND GOVERNMENT BOND
110,000.00 95,642.80
IRELAND GOVERNMENT BOND
140,000.00 127,621.20
IRELAND GOVERNMENT BOND
210,000.00 192,517.50
IRELAND GOVERNMENT BOND
170,000.00 128,431.60
IRELAND GOVERNMENT BOND
110,000.00 82,281.10
IRELAND GOVERNMENT BOND
230,000.00 244,577.40
IRELAND GOVERNMENT BOND
150,000.00 136,168.50
IRELAND GOVERNMENT BOND
160,000.00 133,328.00
IRELAND GOVERNMENT BOND
190,000.00 150,894.20
IRELAND GOVERNMENT BOND
80,000.00 53,360.80
IRISH GOVERNMENT BOND
100,000.00 80,134.00
ITALIAN GOVT
200,000.00 227,952.00
NETHERLANDS GOVERNMENT
430,000.00 463,041.20
NETHERLANDS GOVERNMENT
320,000.00 319,446.40
NETHERLANDS GOVERNMENT
360,000.00 357,786.00
NETHERLANDS GOVERNMENT
420,000.00 397,782.00
NETHERLANDS GOVERNMENT
400,000.00 374,776.00
NETHERLANDS GOVERNMENT
320,000.00 297,926.40
NETHERLANDS GOVERNMENT
320,000.00 312,016.00
NETHERLANDS GOVERNMENT
370,000.00 339,197.50
NETHERLANDS GOVERNMENT
380,000.00 445,257.40
NETHERLANDS GOVERNMENT
250,000.00 217,507.50
NETHERLANDS GOVERNMENT
340,000.00 248,628.40
NETHERLANDS GOVERNMENT
290,000.00 241,941.20
NETHERLANDS GOVERNMENT
390,000.00 466,939.20
NETHERLANDS GOVERNMENT
330,000.00 299,682.90
NETHERLANDS GOVERNMENT
280,000.00 150,301.20
NETHERLANDS GOVERNMENT
280,000.00 227,682.00
NETHERLANDS GOVERNMENT
170,000.00 117,369.70
NETHERLANDS GOVERNMENT
270,000.00 309,474.00
341/471
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NETHERLANDS GOVERNMENT
260,000.00 224,850.60
NETHERLANDS GOVERNMENT
170,000.00 157,845.00
NETHERLANDS GOVERNMENT
280,000.00 232,733.20
NETHERLANDS GOVERNMENT
100,000.00 93,924.00
REPUBLIC OF AUSTRIA
180,000.00 173,102.40
REPUBLIC OF AUSTRIA
80,000.00 99,782.40
REPUBLIC OF AUSTRIA
160,000.00 168,812.80
REPUBLIC OF AUSTRIA
230,000.00 226,738.60
REPUBLIC OF AUSTRIA
290,000.00 280,627.20
REPUBLIC OF AUSTRIA
330,000.00 310,698.30
REPUBLIC OF AUSTRIA
180,000.00 141,958.80
REPUBLIC OF AUSTRIA
300,000.00 275,922.00
REPUBLIC OF AUSTRIA
60,000.00 40,000.20
REPUBLIC OF AUSTRIA
120,000.00 97,333.20
REPUBLIC OF AUSTRIA
200,000.00 233,050.00
REPUBLIC OF AUSTRIA
230,000.00 210,422.40
REPUBLIC OF AUSTRIA
310,000.00 357,191.30
REPUBLIC OF AUSTRIA
260,000.00 228,670.00
REPUBLIC OF AUSTRIA
150,000.00 161,356.50
REPUBLIC OF AUSTRIA
250,000.00 206,322.50
REPUBLIC OF AUSTRIA
170,000.00 105,772.30
REPUBLIC OF AUSTRIA
110,000.00 66,909.70
REPUBLIC OF AUSTRIA
90,000.00 41,905.80
REPUBLIC OF AUSTRIA
280,000.00 224,288.40
REPUBLIC OF AUSTRIA
70,000.00 34,927.20
REPUBLIC OF AUSTRIA
170,000.00 160,486.80
REPUBLIC OF AUSTRIA
130,000.00 92,341.60
REPUBLIC OF AUSTRIA
240,000.00 231,033.60
REPUBLIC OF AUSTRIA
130,000.00 111,697.30
REPUBLIC OF AUSTRIA
230,000.00 194,966.40
REPUBLIC OF AUSTRIA
80,000.00 67,019.20
REPUBLIC OF AUSTRIA
110,000.00 108,212.50
ユーロ 小計 141,880,000.00 131,816,345.60
(20,237,763,200) (18,802,283,536)
国債証券 合計 60,928,221,572 55,773,160,347
(60,928,221,572) (55,773,160,347)
合計 55,773,160,347
(55,773,160,347)
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
組入債券 有価証券の合計金額に
通貨 銘柄数 時価比率 対する比率
(%) (%)
アメリカ・ドル 国債証券 141銘柄 50.34 50.82
イギリス・ポンド 国債証券 55銘柄 4.63 4.67
イスラエル・シュケル 国債証券 14銘柄 0.37 0.37
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
オーストラリア・ドル 国債証券 27銘柄
1.58 1.60
オフショア・人民元 国債証券 27銘柄 3.46 3.49
カナダ・ドル 国債証券 40銘柄 2.04 2.06
シンガポール・ドル 国債証券 21銘柄 0.47 0.47
スウェーデン・クローナ 国債証券 7銘柄 0.21 0.21
デンマーク・クローネ 国債証券 7銘柄 0.33 0.34
ニュージーランド・ドル 国債証券 11銘柄 0.22 0.23
ノルウェー・クローネ 国債証券 9銘柄 0.21 0.21
ポーランド・ズロチ 国債証券 13銘柄
0.43 0.44
マレーシア・リンギット 国債証券 28銘柄 0.54 0.55
メキシコ・ペソ 国債証券 15銘柄 0.84 0.84
ユーロ 国債証券 359銘柄 33.40 33.71
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年12月20日現在
資産の部
流動資産
預金 2,645,398,186
金銭信託 76,269,701
コール・ローン 7,354,961,729
株式 530,189,806,408
投資証券 12,197,642,364
未収入金 239,883,549
未収配当金 501,379,945
8,370,560,104
差入委託証拠金
流動資産合計 561,575,901,986
資産合計 561,575,901,986
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 736,111,178
未払金 240,076,711
未払解約金 429,566,863
7,184
その他未払費用
流動負債合計 1,405,761,936
負債合計 1,405,761,936
純資産の部
元本等
元本 195,884,516,034
剰余金
364,285,624,016
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 560,170,140,050
純資産合計 560,170,140,050
負債純資産合計 561,575,901,986
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2022年1月11日
項目
至 2022年12月20日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
個別法に基づき、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の
仲値で評価しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
ては入金時に計上しております。
4. その他財務諸表作成のための基礎 外貨建取引等の処理基準
となる事項 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2022年12月20日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 178,309,560,203円
本額
同期中追加設定元本額 48,532,675,399円
同期中一部解約元本額 30,957,719,568円
元本の内訳
ファンド名
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型) 822,037,069円
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型) 3,723,708,985円
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型) 3,205,462,590円
ニッセイ外国株式インデックスSA(適格機関投資家限定) 2,052,486,227円
ニッセイインデックスバランス(債券重視型)SA(適格機関投資家限 1,400,421円
定)
ニッセイインデックスバランス(標準型)SA(適格機関投資家限定) 6,805,644円
ニッセイインデックスバランス(成長型)SA(適格機関投資家限定) 7,400,537円
ニッセイ外国株式インデックスファンドⅡ(適格機関投資家限定) 644,238,465円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド 144,408,213,043円
DCニッセイ外国株式インデックス 33,931,490,127円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド 2,125,403,981円
(4資産均等型)
DCニッセイターゲットデートファンド2055 299,775,264円
DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型) 178,834,346円
DCニッセイターゲットデートファンド2045 342,211,221円
DCニッセイターゲットデートファンド2035 625,220,647円
DCニッセイターゲットデートファンド2025 16,868,522円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド 89,243,784円
(6資産均等型)
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式) 6,511,907円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート) 8,993,093円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券) 3,864,532円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド 21,172,042円
(8資産均等型)
DCニッセイターゲットデートファンド2060 219,121,500円
144,812,171円
DCニッセイターゲットデートファンド2050
DCニッセイターゲットデートファンド2040 312,177,684円
DCニッセイターゲットデートファンド2030 221,778,338円
ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド2020-02(適 195,601,380円
格機関投資家限定)
<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バス 200,716,746円
ケット)
ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド2020-09(適 196,996,913円
格機関投資家限定)
ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド2021-01(適 193,061,557円
格機関投資家限定)
ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド2021-05(適 193,026,421円
格機関投資家限定)
ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド2021-08(適 173,795,704円
格機関投資家限定)
ニッセイ先進国株式インデックス(為替ヘッジあり)(ラップ専用) 30,375,295円
ニッセイ先進国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ラップ専用) 1,240,569,742円
FWニッセイ先進国株インデックス 24,803,284円
DCニッセイターゲットデートファンド2065 16,336,852円
計 195,884,516,034円
2. 受益権の総数 195,884,516,034口
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2022年1月11日
項目
至 2022年12月20日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証
券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価
証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としておりま
す。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変
動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク
及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用
対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率
的な運用に資する事を目的として行っており、株価及び為替相場の変動に
よるリスクを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同
施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を
定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま
す。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リ
スク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は
速やかに対応できる体制となっております。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2022年12月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
ついての補足説明 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額ま
たは計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスク
の大きさを示すものではありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年12月20日現在
当期間の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
株式 △17,743,652,091
投資証券 △319,002,480
合計 △18,062,654,571
(注)「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの
期間(2022年11月22日から2022年12月20日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
2022年12月20日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 6,148,256,650 - 6,063,483,440 △84,773,210
アメリカ・ドル 4,181,301,375 - 4,135,747,080 △45,554,295
イギリス・ポンド 631,246,864 - 613,568,960 △17,677,904
ユーロ 1,335,708,411 - 1,314,167,400 △21,541,011
合計 6,148,256,650 - 6,063,483,440 △84,773,210
(注)為替予約取引
時価の算定方法
国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物
相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該
日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の
仲値によって評価しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株式関連
2022年12月20日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引
先物取引
買建 17,450,622,936 - 16,799,284,968 △651,337,968
合計 17,450,622,936 - 16,799,284,968 △651,337,968
(注)株価指数先物取引
1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2022年12月20日現在
1口当たり純資産額 2.8597円
(1万口当たり純資産額) (28,597円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
2022年12月20日現在
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
3M CO
47,950 122.130 5,856,133.50
アメリカ・ドル
ABBOTT LABORATORIES
151,725 106.590 16,172,367.75
ABBVIE INC
153,215 161.490 24,742,690.35
ABIOMED INC
3,919 381.300 1,494,314.70
ACCENTURE PLC
54,780 255.400 13,990,812.00
ACTIVISION BLIZZARD INC
67,807 75.990 5,152,653.93
ADOBE INC
40,521 328.760 13,321,683.96
ADVANCE AUTO PARTS
5,201 140.900 732,820.90
ADVANCED MICRO DEVICES
139,863 64.590 9,033,751.17
INC
AERCAP HOLDINGS NV
11,689 56.710 662,883.19
AES CORP
57,973 28.200 1,634,838.60
AFFIRM HOLDINGS INC
16,953 9.480 160,714.44
AFLAC INC
51,828 68.920 3,571,985.76
AGILENT TECHNOLOGIES INC
25,637 146.950 3,767,357.15
AIR PRODUCTS & CHEMICALS
19,245 313.720 6,037,541.40
INC
AIRBNB INC-CLASS A
32,834 85.930 2,821,425.62
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
13,783 84.070 1,158,736.81
ALBEMARLE CORP
10,145 233.340 2,367,234.30
ALCOA CORP
15,506 42.320 656,213.92
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ALIGN TECHNOLOGY INC
6,404 198.760 1,272,859.04
ALLEGION PLC
7,696 104.570 804,770.72
ALLIANT ENERGY CORP
21,750 54.290 1,180,807.50
ALLSTATE CORP
23,372 130.990 3,061,498.28
ALLY FINANCIAL INC
26,275 23.470 616,674.25
ALNYLAM PHARMACEUTICALS
10,426 234.070 2,440,413.82
INC
ALPHABET INC-CL A
519,306 88.440 45,927,422.64
ALPHABET INC-CL C
480,673 89.150 42,851,997.95
ALTRIA GROUP INC
156,093 46.380 7,239,593.34
AMAZON.COM INC
794,408 84.920 67,461,127.36
AMCOR PLC
130,583 12.020 1,569,607.66
AMEREN CORPORATION
22,427 87.300 1,957,877.10
AMERICAN ELECTRIC POWER
44,573 94.000 4,189,862.00
CO INC
AMERICAN EXPRESS CO
55,231 145.010 8,009,047.31
AMERICAN FINANCIAL GROUP
6,190 132.430 819,741.70
INC
AMERICAN INTERNATIONAL
65,497 61.470 4,026,100.59
GROUP
AMERICAN WATER WORKS CO
15,725 151.480 2,382,023.00
INC
AMERIPRISE FINANCIAL INC
9,324 306.570 2,858,458.68
AMERISOURCEBERGEN CORP
13,547 167.220 2,265,329.34
AMETEK INC
19,974 136.980 2,736,038.52
AMGEN INC
46,359 265.700 12,317,586.30
AMPHENOL CORP-CL A
51,767 75.950 3,931,703.65
ANALOG DEVICES INC
44,658 165.140 7,374,822.12
ANSYS INC
7,525 235.400 1,771,385.00
AON PLC
18,262 297.060 5,424,909.72
APA CORP
28,083 43.840 1,231,158.72
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT
34,759 62.330 2,166,528.47
INC
APPLE INC
1,392,345 132.370 184,304,707.65
APPLIED MATERIALS INC
74,513 103.990 7,748,606.87
APTIV PLC
23,479 93.110 2,186,129.69
ARAMARK 20,450 41.000 838,450.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD
31,857 60.540 1,928,622.78
ARCHER-DANIELS-MIDLAND
48,540 92.650 4,497,231.00
CO
ARES MANAGEMENT CORP - A
13,435 66.570 894,367.95
ARISTA NETWORKS INC
21,080 122.550 2,583,354.00
ARROW ELECTRONICS INC
5,441 101.900 554,437.90
ARTHUR J GALLAGHER & CO
18,206 185.090 3,369,748.54
ASPEN TECHNOLOGY INC
2,522 199.970 504,324.34
ASSURANT INC
4,620 122.950 568,029.00
AT&T INC
617,490 17.860 11,028,371.40
ATMOS ENERGY CORP
12,200 113.480 1,384,456.00
AUTODESK INC
18,832 188.540 3,550,585.28
350/471
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AUTOMATIC DATA
36,046 245.060 8,833,432.76
PROCESSING INC
AUTOZONE INC
1,687 2,379.170 4,013,659.79
AVANTOR INC
58,540 20.300 1,188,362.00
AVERY DENNISON CORP
7,039 176.480 1,242,242.72
BAKER HUGHES COMPANY
87,862 28.260 2,482,980.12
BALL CORP
27,275 50.610 1,380,387.75
BANK OF AMERICA CORP
626,260 32.060 20,077,895.60
BANK OF NEW YORK MELLON
66,493 44.170 2,936,995.81
CORP
BATH & BODY WORKS INC
19,588 40.340 790,179.92
BAXTER INTERNATIONAL INC
43,813 49.950 2,188,459.35
BECTON DICKINSON & CO
24,735 248.460 6,145,658.10
BENTLEY SYSTEMS INC-
16,763 37.100 621,907.30
CLASS B
BERKSHIRE HATHAWAY INC-
112,814 300.030 33,847,584.42
CL B
BEST BUY CO INC
17,499 79.800 1,396,420.20
BILL.COM HOLDINGS INC
8,176 106.170 868,045.92
BIO-RAD LABORATORIES-CL
1,929 401.820 775,110.78
A
BIO-TECHNE CORP
13,528 80.790 1,092,927.12
BIOGEN INC
12,559 284.380 3,571,528.42
BIOMARIN PHARMACEUTICAL
16,097 106.610 1,716,101.17
INC
BLACK KNIGHT INC
13,576 58.300 791,480.80
BLACKROCK INC
13,045 692.470 9,033,271.15
BLACKSTONE INC
60,708 73.480 4,460,823.84
BLOCK INC
45,897 60.440 2,774,014.68
BOEING CO
48,904 185.680 9,080,494.72
BOOKING HOLDINGS INC
3,440 1,931.440 6,644,153.60
BOOZ ALLEN HAMILTON
11,456 103.630 1,187,185.28
HOLDINGS
BORGWARNER INC
20,661 40.620 839,249.82
BOSTON SCIENTIFIC CORP
124,111 45.800 5,684,283.80
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
185,152 73.160 13,545,720.32
BROADCOM INC
35,004 549.630 19,239,248.52
BROADRIDGE FINANCIAL
10,219 133.210 1,361,272.99
SOLUTIO
BROWN & BROWN INC
20,664 55.410 1,144,992.24
BROWN-FORMAN CORP -CL B
26,904 65.460 1,761,135.84
BUNGE LIMITED
13,075 96.190 1,257,684.25
BURLINGTON STORES INC
5,673 187.640 1,064,481.72
C.H. ROBINSON WORLDWIDE
11,041 93.510 1,032,443.91
INC
CADENCE DESIGN SYSTEMS
23,672 160.950 3,810,008.40
INC
CAESARS ENTERTAINMENT
18,562 45.040 836,032.48
INC
351/471
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CAMPBELL SOUP CO
18,259 56.830 1,037,658.97
CAPITAL ONE FINANCIAL
33,131 87.870 2,911,220.97
CORP
CARDINAL HEALTH INC
23,767 79.340 1,885,673.78
CARLISLE COS INC
4,473 237.310 1,061,487.63
CARLYLE GROUP INC/THE
16,733 28.510 477,057.83
CARMAX INC
13,777 58.090 800,305.93
CARNIVAL CORP
86,118 8.090 696,694.62
CARRIER GLOBAL CORP
72,912 41.500 3,025,848.00
CATALENT INC
14,762 43.880 647,756.56
CATERPILLAR INC
45,753 232.290 10,627,964.37
CBOE GLOBAL MARKETS INC
9,222 123.260 1,136,703.72
CBRE GROUP INC
27,754 75.010 2,081,827.54
CDW CORP/DE
11,769 178.330 2,098,765.77
CELANESE CORP-SERIES A
9,288 100.980 937,902.24
CENTENE CORP
49,528 81.420 4,032,569.76
CENTERPOINT ENERGY INC
54,691 29.980 1,639,636.18
CENTURYLINK INC
80,597 5.290 426,358.13
CERIDIAN HCM HOLDING INC
11,984 63.140 756,669.76
CF INDUSTRIES HOLDINGS
17,227 92.720 1,597,287.44
INC
CHARLES RIVER
4,393 216.530 951,216.29
LABORATORIES
CHARLES SCHWAB CORP
126,018 78.260 9,862,168.68
CHARTER COMMUNICATIONS-
9,737 306.160 2,981,079.92
CL A
CHECK POINT SOFTWARE
8,698 127.480 1,108,821.04
TECHNOLOGIES
CHENIERE ENERGY INC
19,494 152.270 2,968,351.38
CHESAPEAKE ENERGY CORP
8,793 95.940 843,600.42
CHEVRON CORP
161,135 169.880 27,373,613.80
CHEWY INC - CLASS A
8,092 40.600 328,535.20
CHIPOTLE MEXICAN GRILL
2,406 1,414.980 3,404,441.88
INC
CHUBB LTD
36,168 211.960 7,666,169.28
CHURCH & DWIGHT CO INC
21,065 79.890 1,682,882.85
CIGNA CORP
26,462 330.780 8,753,100.36
CINCINNATI FINANCIAL
13,041 100.940 1,316,358.54
CORP
CINTAS CORP
7,866 443.510 3,488,649.66
CISCO SYSTEMS INC
358,677 47.400 17,001,289.80
CITIGROUP INC
167,719 43.930 7,367,895.67
CITIZENS FINANCIAL GROUP
42,704 38.200 1,631,292.80
CLARIVATE PLC
26,630 8.050 214,371.50
CLEVELAND-CLIFFS INC
44,732 14.320 640,562.24
CLOROX CO
10,708 144.810 1,550,625.48
CLOUDFLARE INC - CLASS A
22,058 45.070 994,154.06
CME GROUP INC
31,188 170.680 5,323,167.84
CMS ENERGY CORP
25,322 61.580 1,559,328.76
352/471
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
COCA-COLA CO
356,149 62.840 22,380,403.16
COCA-COLA EUROPACIFIC
17,858 53.980 963,974.84
PARTNERS PLC
COGNEX CORP
14,983 46.780 700,904.74
COGNIZANT TECHNOLOGY
44,709 54.980 2,458,100.82
SOLUTIONS CORP
COINBASE GLOBAL INC -
10,682 35.170 375,685.94
CLASS A
COLGATE-PALMOLIVE CO
68,735 77.980 5,359,955.30
COMCAST CORP
381,403 33.980 12,960,073.94
CONAGRA BRANDS INC
41,731 38.130 1,591,203.03
CONOCOPHILLIPS 110,259 110.440 12,177,003.96
CONSOLIDATED EDISON INC
30,770 94.850 2,918,534.50
CONSTELLATION BRANDS
13,840 230.290 3,187,213.60
INC-A
CONSTELLATION ENERGY
28,303 87.730 2,483,022.19
COOPER COS INC/THE
4,275 316.260 1,352,011.50
COPART INC
36,971 60.310 2,229,721.01
CORNING INC
69,858 31.750 2,217,991.50
CORTEVA INC
62,439 58.300 3,640,193.70
COSTAR GROUP INC
34,315 77.160 2,647,745.40
COSTCO WHOLESALE CORP
38,350 458.630 17,588,460.50
COTERRA ENERGY INC
68,845 24.310 1,673,621.95
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC
17,589 108.090 1,901,195.01
- A
CROWN HOLDINGS INC
10,550 80.000 844,000.00
CSX CORP
187,633 31.180 5,850,396.94
CUMMINS INC
12,244 237.190 2,904,154.36
CVS HEALTH CORP
113,758 95.050 10,812,697.90
CYBERARK SOFTWARE
3,562 127.630 454,618.06
LTD/ISRAEL
DANAHER CORP
59,861 258.720 15,487,237.92
DARDEN RESTAURANTS INC
10,613 138.450 1,469,369.85
DARLING INTERNATIONAL
13,818 59.660 824,381.88
INC
DATADOG INC - CLASS A
21,419 76.050 1,628,914.95
DAVITA INC
4,747 72.270 343,065.69
DEERE & CO
25,161 432.670 10,886,409.87
DELL TECHNOLOGIES -C
22,897 39.000 892,983.00
DELTA AIR LINES INC
13,508 32.920 444,683.36
DENTSPLY SIRONA INC
18,860 30.600 577,116.00
DEVON ENERGY CORPORATION
53,714 59.260 3,183,091.64
DEXCOM INC
34,000 112.230 3,815,820.00
DIAMONDBACK ENERGY INC
14,599 133.580 1,950,134.42
DISCOVER FINANCIAL
23,656 95.170 2,251,341.52
SERVICES
DISH NETWORK CORP
21,069 13.870 292,227.03
DOCUSIGN INC
17,270 54.220 936,379.40
DOLLAR GENERAL CORP
19,555 242.440 4,740,914.20
353/471
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DOLLAR TREE INC
19,410 139.420 2,706,142.20
DOMINION ENERGY INC
72,232 59.250 4,279,746.00
DOMINO'S PIZZA INC
3,099 356.330 1,104,266.67
DOORDASH INC - A
20,238 51.440 1,041,042.72
DOVER CORP
12,407 132.380 1,642,438.66
DOW INC
62,201 49.330 3,068,375.33
DR HORTON INC
28,468 88.090 2,507,746.12
DROPBOX INC-CLASS A
23,795 22.380 532,532.10
DTE ENERGY COMPANY
16,897 115.180 1,946,196.46
DUKE ENERGY CORP
66,817 100.230 6,697,067.91
DUPONT DE NEMOURS INC
43,419 67.560 2,933,387.64
DYNATRACE INC
17,404 37.170 646,906.68
EASTMAN CHEMICAL COMPANY
10,618 80.710 856,978.78
EATON CORP PLC
34,524 154.500 5,333,958.00
EBAY INC
47,480 41.340 1,962,823.20
ECOLAB INC
22,282 141.210 3,146,441.22
EDISON INTERNATIONAL
33,226 64.950 2,158,028.70
EDWARDS LIFESCIENCES
53,570 73.430 3,933,645.10
CORP
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
37,212 11.850 440,962.20
ELECTRONIC ARTS INC
24,079 120.790 2,908,502.41
ELEVANCE HEALTH, INC
20,786 502.890 10,453,071.54
ELI LILLY & CO
69,983 357.780 25,038,517.74
EMERSON ELECTRIC CO
51,344 94.580 4,856,115.52
ENPHASE ENERGY INC
11,740 305.010 3,580,817.40
ENTEGRIS INC
12,899 64.410 830,824.59
ENTERGY CORP
17,719 113.140 2,004,727.66
EOG RESOURCES INC
50,716 125.530 6,366,379.48
EPAM SYSTEMS INC
4,958 328.570 1,629,050.06
EQT CORP
28,840 36.110 1,041,412.40
EQUIFAX INC
10,591 191.170 2,024,681.47
EQUITABLE HOLDINGS INC
32,262 28.480 918,821.76
ERIE INDEMNITY COMPANY-
2,205 271.400 598,437.00
CL A
ESSENTIAL UTILITIES INC
21,888 46.610 1,020,199.68
ESTEE LAUDER COS INC
20,010 236.240 4,727,162.40
ETSY INC
10,948 125.910 1,378,462.68
EVEREST RE GROUP LTD
3,398 322.380 1,095,447.24
EVERGY INC
19,983 61.690 1,232,751.27
EVERSOURCE ENERGY
30,105 82.830 2,493,597.15
EXACT SCIENCES CORP
15,510 50.000 775,500.00
EXELON CORP
85,794 41.770 3,583,615.38
EXPEDIA GROUP INC
13,067 85.260 1,114,092.42
EXPEDITORS INTERNATIONAL
14,443 108.010 1,559,988.43
WASHINGTON INC
EXXON MOBIL CORP
361,124 105.170 37,979,411.08
F5 INC
5,122 141.720 725,889.84
FACTSET RESEARCH SYSTEMS
3,290 419.900 1,381,471.00
INC
354/471
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FAIR ISAAC CORP
2,186 585.650 1,280,230.90
FASTENAL CO
49,701 47.750 2,373,222.75
FEDEX CORP
21,570 168.780 3,640,584.60
FERGUSON PLC
17,974 125.390 2,253,759.86
FIDELITY NATIONAL
22,501 36.400 819,036.40
FINANCIAL
FIDELITY NATIONAL
52,735 67.350 3,551,702.25
INFORMATION
FIFTH THIRD BANCORP
59,195 31.650 1,873,521.75
FIRST CITIZENS BCSHS -CL
1,032 730.180 753,545.76
A
FIRST HORIZON NATIONAL
46,867 24.420 1,144,492.14
CORP
FIRST REPUBLIC BANK/CA
15,816 119.480 1,889,695.68
FIRST SOLAR INC
8,305 156.770 1,301,974.85
FIRSTENERGY CORP
47,198 41.010 1,935,589.98
FISERV INC
52,756 98.670 5,205,434.52
FLEETCOR TECHNOLOGIES
6,182 178.960 1,106,330.72
INC
FMC CORP
10,988 122.760 1,348,886.88
FORD MOTOR CO
341,915 11.690 3,996,986.35
FORTINET INC
57,967 49.980 2,897,190.66
FORTIVE CORP
29,370 63.610 1,868,225.70
FORTUNE BRANDS
11,199 55.150 617,624.85
INNOVATIONS, INC
FOX CORP - CLASS A
24,948 29.490 735,716.52
FOX CORP- CLASS B
14,236 27.630 393,340.68
FRANKLIN RESOURCES INC
25,769 25.780 664,324.82
FREEPORT-MCMORAN INC
123,377 37.360 4,609,364.72
FUTU HOLDINGS LTD-ADR
5,206 64.710 336,880.26
GARMIN LTD
13,350 90.300 1,205,505.00
GARTNER INC
6,849 339.060 2,322,221.94
GEN DIGITAL INC
51,905 21.580 1,120,109.90
GENERAC HOLDINGS INC
5,484 91.730 503,047.32
GENERAL DYNAMICS CORP
20,222 244.300 4,940,234.60
GENERAL ELECTRIC CO
95,145 78.060 7,427,018.70
GENERAL MILLS INC
51,512 87.120 4,487,725.44
GENERAL MOTORS CO
119,890 35.420 4,246,503.80
GENUINE PARTS CO
12,250 175.870 2,154,407.50
GILEAD SCIENCES INC
108,578 86.420 9,383,310.76
GLOBAL PAYMENTS INC
24,060 93.130 2,240,707.80
GLOBE LIFE INC
8,067 117.860 950,776.62
GODADDY INC - CLASS A
13,664 73.130 999,248.32
GOLDMAN SACHS GROUP INC
29,547 344.610 10,182,191.67
GRAB HOLDINGS LTD - CL A
116,128 3.010 349,545.28
HALLIBURTON CO
78,561 36.060 2,832,909.66
HARTFORD FINANCIAL
27,769 73.660 2,045,464.54
SERVICES GROUP INC
HASBRO INC
11,434 55.910 639,274.94
355/471
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HCA HEALTHCARE INC
19,866 238.670 4,741,418.22
HEICO CORP
3,780 149.440 564,883.20
HEICO CORP-CLASS A
6,314 115.450 728,951.30
HENRY SCHEIN INC
11,755 80.690 948,510.95
HERSHEY CO/THE
12,724 234.890 2,988,740.36
HESS CORP
24,230 133.630 3,237,854.90
HEWLETT PACKARD
112,179 15.480 1,736,530.92
ENTERPRIS
HF SINCLAIR CORP
14,020 49.730 697,214.60
HILTON WORLDWIDE
23,817 129.900 3,093,828.30
HOLDINGS IN
HOLOGIC INC
21,645 73.310 1,586,794.95
HOME DEPOT INC
88,695 317.330 28,145,584.35
HONEYWELL INTERNATIONAL
58,408 209.410 12,231,219.28
INC
HONGKONG LAND HOLDINGS
98,900 4.580 452,962.00
LTD
HORIZON PHARMA PLC
18,919 112.970 2,137,279.43
HORMEL FOODS CORP
26,129 45.490 1,188,608.21
HOWMET AEROSPACE INC
32,526 37.580 1,222,327.08
HP INC
89,353 26.560 2,373,215.68
HUBBELL INC
4,661 236.780 1,103,631.58
HUBSPOT INC
3,946 287.520 1,134,553.92
HUMANA INC
10,964 504.840 5,535,065.76
HUNTINGTON BANCSHARES
124,783 13.690 1,708,279.27
INC
HUNTINGTON INGALLS
3,451 229.570 792,246.07
INDUSTRIE
IDEX CORP
6,584 226.270 1,489,761.68
IDEXX LABORATORIES INC
7,187 402.170 2,890,395.79
ILLINOIS TOOL WORKS INC
26,868 217.290 5,838,147.72
ILLUMINA INC
13,624 191.590 2,610,222.16
INCYTE CORP
16,454 80.590 1,326,027.86
INGERSOLL-RAND INC
35,073 51.070 1,791,178.11
INSULET CORP
6,030 294.290 1,774,568.70
INTEL CORP
355,616 26.790 9,526,952.64
INTERCONTINENTAL
48,408 100.280 4,854,354.24
EXCHANGE INC
INTERNATIONAL BUSINESS
78,327 138.870 10,877,270.49
MACHINES CORP
INTERNATIONAL FLAVORS &
22,219 101.660 2,258,783.54
FRAGRANCES INC
INTERNATIONAL PAPER CO
29,900 34.920 1,044,108.00
INTERPUBLIC GROUP OF COS
33,786 32.170 1,086,895.62
INC
INTUIT INC
23,201 383.520 8,898,047.52
INTUITIVE SURGICAL INC
30,905 261.010 8,066,514.05
INVESCO LTD
28,975 18.100 524,447.50
IQVIA HOLDINGS INC
16,175 199.840 3,232,412.00
356/471
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
JACK HENRY & ASSOCIATES
6,330 175.370 1,110,092.10
INC
JACOBS SOLUTIONS INC
11,041 118.520 1,308,579.32
JARDINE MATHESON HLDGS
13,800 50.400 695,520.00
LTD
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
5,457 156.380 853,365.66
JB HUNT TRANSPORT
7,525 179.530 1,350,963.25
SERVICES INC
JM SMUCKER CO
9,210 155.820 1,435,102.20
JOHNSON & JOHNSON
227,838 175.480 39,981,012.24
JOHNSON CONTROLS
59,776 63.460 3,793,384.96
INTERNATIONAL PLC
JPMORGAN CHASE & CO
254,026 130.060 33,038,621.56
JUNIPER NETWORKS INC
27,993 31.670 886,538.31
KELLOGG CO
22,064 71.510 1,577,796.64
KEURIG DR PEPPER INC
67,675 36.320 2,457,956.00
KEYCORP 80,202 16.650 1,335,363.30
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
15,508 171.380 2,657,761.04
KIMBERLY-CLARK CORP
29,343 135.660 3,980,671.38
KINDER MORGAN INC
176,915 17.510 3,097,781.65
KKR & CO INC -A
48,359 46.000 2,224,514.00
KLA CORPORATION
12,300 383.660 4,719,018.00
KNIGHT-SWIFT
13,997 52.360 732,882.92
TRANSPORTATION
KRAFT HEINZ CO/THE
63,728 40.110 2,556,130.08
KROGER CO
58,650 44.400 2,604,060.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES
16,553 205.550 3,402,469.15
INC
LABORATORY CORP OF
7,795 229.010 1,785,132.95
AMERICA HOLDINGS
LAM RESEARCH CORP
11,873 438.690 5,208,566.37
LAMB WESTON HOLDING INC
12,532 87.110 1,091,662.52
LAS VEGAS SANDS CORP
29,734 46.360 1,378,468.24
LEAR CORP
5,240 123.430 646,773.20
LEIDOS HOLDINGS INC
11,265 104.450 1,176,629.25
LENNAR CORP-CL A
22,069 90.100 1,988,416.90
LENNOX INTERNATIONAL INC
2,785 244.880 681,990.80
LIBERTY BROADBAND-C
10,907 69.560 758,690.92
LIBERTY GLOBAL PLC-A
11,828 18.410 217,753.48
LIBERTY GLOBAL PLC-
27,120 18.750 508,500.00
SERIES C
LIBERTY MEDIA COR-
6,171 38.590 238,138.89
SIRIUSXM A
LIBERTY MEDIA COR-
14,710 38.500 566,335.00
SIRIUSXM C
LIBERTY MEDIA GROUP-C
17,030 58.400 994,552.00
LINCOLN NATIONAL CORP
13,990 29.240 409,067.60
LINDE PLC
43,225 327.050 14,136,736.25
LIVE NATION INC
14,885 68.390 1,017,985.15
357/471
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LKQ CORP
22,500 52.730 1,186,425.00
LOCKHEED MARTIN CORP
20,663 481.790 9,955,226.77
LOEWS CORP
17,755 54.950 975,637.25
LOWE'S COS INC
53,747 203.170 10,919,777.99
LPL FINANCIAL HOLDINGS
6,896 209.150 1,442,298.40
INC
LUCID GROUP INC
36,879 7.230 266,635.17
LULULEMON ATHLETICA INC
10,064 316.920 3,189,482.88
LYONDELLBASELL INDU-CL A
22,538 80.300 1,809,801.40
M&T BANK CORP
15,245 140.650 2,144,209.25
MARATHON OIL CORP
58,205 27.030 1,573,281.15
MARATHON PETROLEUM CORP
43,062 111.070 4,782,896.34
MARKEL CORP
1,180 1,260.230 1,487,071.40
MARKETAXESS HOLDINGS INC
3,261 271.480 885,296.28
MARRIOTT INTERNATIONAL
23,916 151.370 3,620,164.92
INC
MARSH & MCLENNAN COS INC
43,227 163.730 7,077,556.71
MARTIN MARIETTA
5,431 340.850 1,851,156.35
MATERIALS
MARVELL TECHNOLOGY INC
73,917 38.400 2,838,412.80
MASCO CORP
19,574 46.960 919,195.04
MASIMO CORPORATION
4,282 138.720 593,999.04
MASTERBRAND INC
11,199 8.470 94,855.53
MASTERCARD INC-CLASS A
74,768 341.260 25,515,327.68
MATCH GROUP INC
24,520 40.370 989,872.40
MCCORMICK & CO-NON VTG
21,782 82.840 1,804,420.88
SHRS
MCDONALD'S CORP
63,770 265.830 16,951,979.10
MCKESSON CORP
12,475 375.540 4,684,861.50
MEDTRONIC PLC
115,182 77.120 8,882,835.84
MERCADOLIBRE INC
3,932 884.270 3,476,949.64
MERCK & CO INC
219,517 109.440 24,023,940.48
META PLATFORMS INC-A
197,515 114.480 22,611,517.20
METLIFE INC
58,456 71.160 4,159,728.96
METTLER-TOLEDO
1,947 1,397.930 2,721,769.71
INTERNATIONAL
MGM MIRAGE
26,980 34.220 923,255.60
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
47,979 71.480 3,429,538.92
MICRON TECHNOLOGY INC
95,456 51.720 4,936,984.32
MICROSOFT CORP
613,809 240.450 147,590,374.05
MODERNA INC
28,760 189.890 5,461,236.40
MOHAWK INDUSTRIES INC
4,370 95.420 416,985.40
MOLINA HEALTHCARE INC
5,033 331.650 1,669,194.45
MOLSON COORS BEVERAGE
16,482 51.690 851,954.58
COMPANY-B
MONDELEZ INTERNATIONAL
118,767 65.700 7,802,991.90
INC
MONGODB INC
5,904 193.360 1,141,597.44
358/471
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MONOLITHIC POWER SYSTEMS
3,849 359.010 1,381,829.49
INC
MONSTER BEVERAGE CORP
34,211 100.420 3,435,468.62
MOODY'S CORP
14,289 278.320 3,976,914.48
MORGAN STANLEY
111,513 85.550 9,539,937.15
MOSAIC CO/THE
29,712 44.540 1,323,372.48
MOTOROLA SOLUTIONS INC
14,472 254.590 3,684,426.48
MSCI INC
6,958 461.940 3,214,178.52
NASDAQ INC
29,867 60.460 1,805,758.82
NETAPP INC
19,006 59.190 1,124,965.14
NETFLIX INC
38,507 288.300 11,101,568.10
NEUROCRINE BIOSCIENCES
8,349 117.930 984,597.57
INC
NEWELL BRANDS INC
34,081 12.760 434,873.56
NEWMONT CORP
68,598 45.600 3,128,068.80
NEWS CORP - CLASS A
33,206 17.430 578,780.58
NEXTERA ENERGY INC
170,225 83.520 14,217,192.00
NIKE INC
109,503 103.050 11,284,284.15
NISOURCE INC
35,501 27.050 960,302.05
NORDSON CORP
4,476 233.400 1,044,698.40
NORFOLK SOUTHERN CORP
20,636 247.000 5,097,092.00
NORTHERN TRUST CORP
17,159 87.230 1,496,779.57
NORTHROP GRUMMAN CORP
12,711 532.520 6,768,861.72
NOVOCURE LTD
8,210 73.770 605,651.70
NRG ENERGY INC
20,367 31.540 642,375.18
NUCOR CORP
22,628 131.760 2,981,465.28
NVIDIA CORP
215,722 162.540 35,063,453.88
NVR INC
270 4,685.200 1,265,004.00
NXP SEMICONDUCTORS NV
22,776 160.270 3,650,309.52
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
5,481 816.430 4,474,852.83
OCCIDENTAL PETROLEUM
80,694 62.410 5,036,112.54
CORP
OKTA INC
13,151 65.350 859,417.85
OLD DOMINION FREIGHT
8,360 290.190 2,425,988.40
LINE
OMNICOM GROUP
17,773 77.310 1,374,030.63
ON SEMICONDUCTOR
37,507 64.150 2,406,074.05
CORPORATION
ONEOK INC
38,684 63.370 2,451,405.08
ORACLE CORP
138,527 80.500 11,151,423.50
OTIS WORLDWIDE CORP
36,512 77.870 2,843,189.44
OVINTIV INC
21,854 49.300 1,077,402.20
OWENS CORNING
8,288 87.660 726,526.08
PACCAR INC
30,246 99.110 2,997,681.06
PACKAGING CORP OF
8,124 128.610 1,044,827.64
AMERICA
PALANTIR TECHNOLOGIES
144,893 6.350 920,070.55
INC-A
PALO ALTO NETWORKS INC
25,900 150.520 3,898,468.00
359/471
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PARAMOUNT GLOBAL
52,492 16.920 888,164.64
PARKER HANNIFIN CORP
11,131 282.700 3,146,733.70
PAYCHEX INC
28,065 115.520 3,242,068.80
PAYCOM SOFTWARE INC
4,418 309.590 1,367,768.62
PAYLOCITY HOLDING CORP
3,583 195.610 700,870.63
PAYPAL HOLDINGS INC
95,143 68.950 6,560,109.85
PENTAIR PLC
14,033 43.830 615,066.39
PEPSICO INC
119,578 181.340 21,684,274.52
PERKINELMER INC
10,907 138.320 1,508,656.24
PFIZER INC
486,199 51.360 24,971,180.64
PG&E CORP
129,371 15.840 2,049,236.64
PHILIP MORRIS
134,276 100.610 13,509,508.36
INTERNATIONAL
PHILLIPS 66
41,596 100.610 4,184,973.56
PINTEREST INC- CLASS A
50,517 24.170 1,220,995.89
PIONEER NATURAL
19,641 218.070 4,283,112.87
RESOURCES CO
PLUG POWER INC
45,174 12.910 583,196.34
PNC FINANCIAL SERVICES
35,526 150.160 5,334,584.16
GROUP
POOL CORP
3,419 308.140 1,053,530.66
PPG INDUSTRIES INC
20,386 125.630 2,561,093.18
PPL CORPORATION
64,234 29.110 1,869,851.74
PRINCIPAL FINANCIAL
21,413 84.310 1,805,330.03
GROUP
PROCTER & GAMBLE CO
206,721 150.400 31,090,838.40
PROGRESSIVE CORP
50,704 127.070 6,442,957.28
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
32,161 97.120 3,123,476.32
PTC INC
9,680 122.500 1,185,800.00
PUBLIC SERVICE
43,420 59.360 2,577,411.20
ENTERPRISE GP
PULTE GROUP INC
19,953 45.080 899,481.24
QORVO INC
8,924 93.020 830,110.48
QUALCOMM INC
97,280 112.610 10,954,700.80
QUANTA SERVICES INC
12,404 142.360 1,765,833.44
QUEST DIAGNOSTICS
10,064 151.450 1,524,192.80
RAYMOND JAMES FINANCIAL
16,773 105.150 1,763,680.95
INC
RAYTHEON TECHNOLOGIES
127,937 97.540 12,478,974.98
CORP
REGENERON
9,275 721.100 6,688,202.50
PHARMACEUTICALS
REGIONS FINANCIAL CORP
80,215 20.600 1,652,429.00
REPLIGEN CORP
4,571 162.420 742,421.82
REPUBLIC SERVICES INC
19,149 129.650 2,482,667.85
RESMED INC
12,675 209.150 2,650,976.25
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A
27,827 22.030 613,028.81
ROBERT HALF
9,346 72.070 673,566.22
INTERNATIONAL INC
360/471
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ROBLOX CORP -CLASS A
30,803 27.190 837,533.57
ROCKWELL AUTOMATION INC
10,005 250.660 2,507,853.30
ROKU INC
10,521 44.500 468,184.50
ROLLINS INC
19,158 36.940 707,696.52
ROPER TECHNOLOGIES INC
9,203 423.350 3,896,090.05
ROSS STORES INC
30,323 114.920 3,484,719.16
ROYAL CARIBBEAN CRUISES
19,868 51.470 1,022,605.96
LTD
ROYALTY PHARMA PLC- CL A
30,468 39.570 1,205,618.76
RPM INTERNATIONAL INC
11,293 98.110 1,107,956.23
S&P GLOBAL INC
29,509 335.660 9,904,990.94
SALESFORCE INC
86,648 129.010 11,178,458.48
SCHLUMBERGER LTD
122,583 49.830 6,108,310.89
SEA LTD-ADR
31,347 53.020 1,662,017.94
SEAGATE TECHNOLOGY
17,111 50.990 872,489.89
SEAGEN INC
12,035 127.630 1,536,027.05
SEALED AIR CORP
12,600 49.990 629,874.00
SEI INVESTMENTS COMPANY
9,791 57.850 566,409.35
SEMPRA ENERGY
27,284 157.280 4,291,227.52
SENSATA TECHNOLOGIES
13,548 40.440 547,881.12
HOLDING
SERVICENOW INC
17,500 382.300 6,690,250.00
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
21,340 238.110 5,081,267.40
SIGNATURE BANK
5,396 114.000 615,144.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC
68,736 5.900 405,542.40
SKYWORKS SOLUTIONS INC
13,881 91.680 1,272,610.08
SMITH (A.O.) CORP
11,153 56.060 625,237.18
SNAP INC - A
96,598 8.190 791,137.62
SNAP-ON INC
4,596 224.130 1,030,101.48
SNOWFLAKE INC-CLASS A
19,316 138.100 2,667,539.60
SOLAREDGE TECHNOLOGIES
4,824 309.580 1,493,413.92
INC
SOUTHERN CO
94,524 68.910 6,513,648.84
SOUTHWEST AIRLINES CO
12,500 36.350 454,375.00
SPLUNK INC
14,119 82.800 1,169,053.20
SS&C TECHNOLOGIES
20,117 49.940 1,004,642.98
HOLDINGS
STANLEY BLACK & DECKER
12,833 74.790 959,780.07
INC
STARBUCKS CORP
99,434 98.300 9,774,362.20
STATE STREET CORP
31,723 77.560 2,460,435.88
STEEL DYNAMICS INC
15,726 101.540 1,596,818.04
STERIS PLC
8,662 180.500 1,563,491.00
STRYKER CORP
29,495 239.030 7,050,189.85
SVB FINANCIAL GROUP
5,085 210.390 1,069,833.15
SYNCHRONY FINANCIAL
41,473 32.380 1,342,895.74
SYNOPSYS INC
13,231 323.390 4,278,773.09
SYSCO CORP
43,867 77.910 3,417,677.97
T ROWE PRICE GROUP INC
19,362 109.530 2,120,719.86
361/471
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T-MOBILE US INC
54,511 141.620 7,719,847.82
TAKE-TWO INTERACTIVE
14,453 98.590 1,424,921.27
SOFTWRE
TARGA RESOURCES CORP
18,506 69.040 1,277,654.24
TARGET CORP
39,825 144.650 5,760,686.25
TE CONNECTIVITY LTD
27,738 115.540 3,204,848.52
TELEDYNE TECHNOLOGIES
4,079 390.280 1,591,952.12
INC
TELEFLEX INC
4,057 243.350 987,270.95
TERADYNE INC
13,535 88.400 1,196,494.00
TESLA, INC.
230,761 149.870 34,584,151.07
TEVA PHARMACEUTICAL
96,352 8.570 825,736.64
INDUSTRIES
TEXAS INSTRUMENTS INC
79,186 167.610 13,272,365.46
TEXAS PACIFIC LAND CORP
535 2,474.870 1,324,055.45
TEXTRON INC
18,177 69.280 1,259,302.56
THERMO FISHER SCIENTIFIC
33,943 530.170 17,995,560.31
INC
TJX COS INC
100,655 78.090 7,860,148.95
TOAST INC-CLASS A
21,340 17.770 379,211.80
TRACTOR SUPPLY COMPANY
9,602 211.460 2,030,438.92
TRADE DESK INC/THE -
38,404 44.130 1,694,768.52
CLASS A
TRADEWEB MARKETS INC-
9,319 61.700 574,982.30
CLASS A
TRANE TECHNOLOGIES PLC
20,133 168.810 3,398,651.73
TRANSDIGM GROUP INC
4,473 602.050 2,692,969.65
TRANSUNION 16,664 56.390 939,682.96
TRAVELERS COS INC/THE
20,489 183.510 3,759,936.39
TRIMBLE INC
21,443 49.560 1,062,715.08
TRUIST FINANCIAL CORP
115,093 41.120 4,732,624.16
TWILIO INC - A
15,187 46.310 703,309.97
TYLER TECHNOLOGIES INC
3,599 320.050 1,151,859.95
TYSON FOODS INC-CL A
24,939 60.810 1,516,540.59
U-HAUL HOLDING CO
8,001 52.600 420,852.60
UBER TECHNOLOGIES INC
129,370 24.950 3,227,781.50
UGI CORP
18,108 36.790 666,193.32
ULTA BEAUTY INC
4,422 440.510 1,947,935.22
UNION PACIFIC CORP
54,473 206.390 11,242,682.47
UNITED PARCEL SERVICE
63,614 178.430 11,350,646.02
INC
UNITED RENTALS INC
6,037 351.250 2,120,496.25
UNITEDHEALTH GROUP INC
81,043 523.600 42,434,114.80
UNITY SOFTWARE INC
21,436 27.920 598,493.12
UNIVERSAL HEALTH
5,660 134.500 761,270.00
SERVICES INC
US BANCORP
122,271 41.950 5,129,268.45
VAIL RESORTS INC
3,527 245.900 867,289.30
VALERO ENERGY CORP
34,050 119.710 4,076,125.50
362/471
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS
12,133 167.280 2,029,608.24
A
VERISIGN INC
8,350 200.490 1,674,091.50
VERISK ANALYTICS INC
13,583 173.220 2,352,847.26
VERIZON COMMUNICATIONS
364,222 37.030 13,487,140.66
INC
VERTEX PHARMACEUTICALS
22,222 291.590 6,479,712.98
INC
VF CORP
28,817 26.050 750,682.85
VIATRIS INC
104,937 10.910 1,144,862.67
VISA INC-CLASS A SHARES
141,683 204.820 29,019,512.06
VISTRA CORP
32,814 23.860 782,942.04
VMWARE INC-CLASS A
18,346 120.820 2,216,563.72
VULCAN MATERIALS CO
11,594 175.420 2,033,819.48
WABTEC CORP
15,043 99.460 1,496,176.78
WALGREENS BOOTS ALLIANCE
63,438 39.320 2,494,382.16
INC
WALMART INC
130,526 142.800 18,639,112.80
WALT DISNEY CO
157,993 85.780 13,552,639.54
WARNER BROS DISCOVERY
199,903 9.250 1,849,102.75
INC
WASTE CONNECTIONS INC
22,307 133.310 2,973,746.17
WASTE MANAGEMENT INC
35,815 157.590 5,644,085.85
WATERS CORP
5,178 337.300 1,746,539.40
WEBSTER FINANCIAL CORP
15,146 45.360 687,022.56
WEC ENERGY GROUP INC
27,401 94.240 2,582,270.24
WELLS FARGO & CO
328,462 41.820 13,736,280.84
WEST PHARMACEUTICAL
6,389 228.230 1,458,161.47
SERVICES
WESTERN DIGITAL CORP
27,205 31.560 858,589.80
WESTERN UNION CO
33,570 13.490 452,859.30
WESTLAKE CHEMICAL CORP
3,245 103.210 334,916.45
WESTROCK CO-WHEN ISSUED
22,068 34.800 767,966.40
WEYERHAEUSER CO
64,090 30.830 1,975,894.70
WHIRLPOOL CORP
4,725 139.570 659,468.25
WILLIAMS COS INC
105,773 32.070 3,392,140.11
WILLIS TOWERS WATSON PLC
9,511 239.310 2,276,077.41
WIX.COM LTD
5,002 78.740 393,857.48
WOLFSPEED INC
10,756 75.550 812,615.80
WORKDAY INC-CLASS A
17,407 170.040 2,959,886.28
WR BERKLEY CORP
18,218 71.530 1,303,133.54
WW GRAINGER INC
3,969 561.270 2,227,680.63
WYNN RESORTS LTD
9,363 81.560 763,646.28
XCEL ENERGY INC
47,492 69.400 3,295,944.80
XYLEM INC
15,602 108.480 1,692,504.96
YUM! BRANDS INC
24,635 128.380 3,162,641.30
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-
4,470 243.710 1,089,383.70
CL A
ZILLOW GROUP INC - C W/I
13,877 34.380 477,091.26
363/471
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ZIM INTEGRATED SHIPPING
7,594 16.290 123,706.26
SERV
ZIMMER BIOMET HOLDINGS
18,210 124.960 2,275,521.60
INC
ZOETIS INC
40,565 143.190 5,808,502.35
ZOOM VIDEO
19,522 69.090 1,348,774.98
COMMUNICATIONS-A
ZOOMINFO TECHNOLOGIES
22,805 27.940 637,171.70
INC
ZSCALER INC
7,382 112.270 828,777.14
アメリカ・ドル 小計 29,565,583 2,856,025,288.85
(384,249,642,362)
イギリス・ポン
3I GROUP PLC
82,542 12.875 1,062,728.25
ド
ABRDN PLC
183,576 1.866 342,552.81
ADMIRAL GROUP PLC
15,515 20.390 316,350.85
ANGLO AMERICAN PLC
109,713 31.130 3,415,365.69
ANTOFAGASTA PLC
33,802 14.710 497,227.42
ASHTEAD GROUP PLC
38,100 47.550 1,811,655.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS
31,056 15.620 485,094.72
PLC
ASTRAZENECA PLC
134,304 111.080 14,918,488.32
AUTO TRADER GROUP PLC-WI
80,922 5.218 422,250.99
AVEVA GROUP PLC
10,550 32.090 338,549.50
AVIVA PLC
244,297 4.384 1,070,998.04
BAE SYSTEMS PLC
270,960 8.438 2,286,360.48
BARCLAYS PLC
1,383,830 1.553 2,149,087.99
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
88,577 3.937 348,727.64
BERKELEY GROUP HOLDINGS-
9,414 37.380 351,895.32
UNIT
BP PLC
1,632,335 4.666 7,616,475.11
BRITISH AMERICAN TOBACCO
185,314 33.320 6,174,662.48
PLC
BT GROUP PLC
602,147 1.126 678,017.52
BUNZL PLC
29,376 28.320 831,928.32
BURBERRY GROUP PLC
34,109 20.330 693,435.97
COCA-COLA HBC AG-CDI
17,262 19.610 338,507.82
COMPASS GROUP PLC
153,287 19.035 2,917,818.04
CRODA INTERNATIONAL PLC
12,043 66.460 800,377.78
DCC PLC
8,615 40.450 348,476.75
DIAGEO PLC
197,419 36.360 7,178,154.84
ENTAIN PLC
50,978 13.095 667,556.91
EXPERIAN PLC
79,603 28.330 2,255,152.99
GLENCORE PLC
845,252 5.368 4,537,312.73
GSK PLC
352,189 14.208 5,003,901.31
HALEON PLC
438,200 3.138 1,375,071.60
HALMA PLC
32,845 20.620 677,263.90
HARGREAVES LANSDOWN PLC
30,489 8.508 259,400.41
364/471
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HIKMA PHARMACEUTICALS
14,215 15.155 215,428.32
PLC
HSBC HOLDINGS PLC
1,730,928 4.957 8,580,210.09
IMPERIAL BRANDS PLC
78,193 20.620 1,612,339.66
INFORMA PLC
127,322 6.050 770,298.10
INTERCONTINENTAL HOTELS
16,206 47.620 771,729.72
GROUP PLC
INTERTEK GROUP PLC
14,127 39.370 556,179.99
JD SPORTS FASHION PLC
218,145 1.156 252,175.62
JOHNSON MATTHEY PLC
15,955 21.150 337,448.25
KINGFISHER PLC
166,908 2.272 379,214.97
LEGAL & GENERAL GROUP
518,094 2.471 1,280,210.27
PLC
LLOYDS BANKING GROUP PLC
5,905,568 0.450 2,657,505.60
LONDON STOCK EXCHANGE
28,615 71.340 2,041,394.10
GROUP
M&G PLC
224,948 1.827 410,979.99
MELROSE INDUSTRIES PLC
356,390 1.280 456,179.20
MONDI PLC/WI
41,966 14.095 591,510.77
NATIONAL GRID PLC
317,946 9.964 3,168,013.94
NATWEST GROUP PLC
459,510 2.593 1,191,509.43
NEXT PLC
11,073 55.300 612,336.90
NMC HEALTH PLC
4,758 0.001 4.75
OCADO GROUP PLC
49,999 6.340 316,993.66
PEARSON PLC
57,553 9.242 531,904.82
PERSIMMON PLC
27,565 12.090 333,260.85
PHOENIX GROUP HOLDINGS
69,831 5.984 417,868.70
PLC
PRUDENTIAL PLC
237,619 10.550 2,506,880.45
RECKITT BENCKISER GROUP
62,116 57.480 3,570,427.68
PLC
RELX PLC
166,408 22.970 3,822,391.76
RENTOKIL INITIAL PLC
217,379 5.148 1,119,067.09
RIO TINTO PLC
97,199 56.090 5,451,891.91
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
732,590 0.888 650,539.92
SAGE GROUP PLC
88,652 7.712 683,684.22
SAINSBURY (J) PLC
147,359 2.201 324,337.15
SCHRODERS PLC
62,921 4.392 276,349.03
SEVERN TRENT PLC
22,097 26.850 593,304.45
SHELL PLC-NEW
629,031 22.870 14,385,938.97
SMITH & NEPHEW PLC
75,547 10.785 814,774.39
SMITHS GROUP PLC
31,514 15.810 498,236.34
SPIRAX-SARCO ENGINEERING
6,373 107.350 684,141.55
PLC
SSE PLC
92,492 16.890 1,562,189.88
ST JAMES'S PLACE PLC
48,186 10.915 525,950.19
STANDARD CHARTERED PLC
216,639 6.172 1,337,095.90
TAYLOR WIMPEY PLC
306,756 0.997 305,835.73
TESCO PLC
644,589 2.237 1,441,945.59
365/471
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UNILEVER PLC
220,703 41.735 9,211,039.70
UNITED UTILITIES GROUP
59,742 10.215 610,264.53
PLC
VODAFONE GROUP PLC
2,310,016 0.842 1,945,033.47
WHITBREAD PLC
17,286 26.000 449,436.00
WPP PLC
94,644 8.000 757,152.00
イギリス・ポンド 小計 24,462,294 153,183,453.10
(25,034,771,740)
イスラエル・
AZRIELI GROUP
3,677 244.300 898,291.10
シュケル
BANK HAPOALIM BM
109,931 31.050 3,413,357.55
BANK LEUMI LE-ISRAEL
133,756 29.220 3,908,350.32
BEZEQ ISRAELI TELECOM
182,644 5.988 1,093,672.27
CORP
ELBIT SYSTEMS LTD
2,315 584.300 1,352,654.50
ICL GROUP LTD
61,345 26.130 1,602,944.85
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
106,584 18.690 1,992,054.96
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
13,561 113.600 1,540,529.60
NICE LTD
5,507 682.500 3,758,527.50
TOWER SEMICONDUCTOR LTD
9,593 157.300 1,508,978.90
イスラエル・シュケル 小計 628,913 21,069,361.55
(819,872,066)
オーストラリ
AMPOL LTD
22,702 28.010 635,883.02
ア・ドル
ARISTOCRAT LEISURE LTD
53,546 32.300 1,729,535.80
ASX LTD
18,240 67.200 1,225,728.00
AURIZON HOLDINGS LTD
199,691 3.780 754,831.98
AUSTRALIA & NEW ZEALAND
264,885 23.720 6,283,072.20
BANKING GROUP
BHP GROUP LIMITED
440,595 45.990 20,262,964.05
BLUESCOPE STEEL LTD
43,320 17.160 743,371.20
BRAMBLES LTD
129,201 12.200 1,576,252.20
COCHLEAR LTD
6,100 203.380 1,240,618.00
COLES GROUP LTD
121,996 16.920 2,064,172.32
COMMONWEALTH BANK OF
148,481 105.630 15,684,048.03
AUSTRALIA
COMPUTERSHARE LIMITED
49,525 26.400 1,307,460.00
CSL LIMITED
42,104 288.410 12,143,214.64
ENDEAVOUR GROUP
124,139 6.470 803,179.33
LTD/AUSTRALIA
FORTESCUE METALS GROUP
148,328 20.230 3,000,675.44
LTD
IDP EDUCATION LTD
19,296 27.810 536,621.76
IGO LTD
60,822 14.070 855,765.54
INSURANCE AUSTRALIA
230,642 4.640 1,070,178.88
GROUP LTD
JAMES HARDIE INDUSTRIES-
39,829 28.800 1,147,075.20
CDI
LOTTERY CORP LTD/THE
211,437 4.560 964,152.72
MACQUARIE GROUP LTD
32,565 168.770 5,495,995.05
366/471
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MEDIBANK PRIVATE LTD
259,889 2.930 761,474.77
MINERAL RESOURCES LTD
15,141 81.720 1,237,322.52
NATIONAL AUSTRALIA BANK
279,354 30.260 8,453,252.04
LTD
NEWCREST MINING LIMITED
81,175 20.590 1,671,393.25
NORTHERN STAR RESOURCES
105,140 11.020 1,158,642.80
LTD
ORICA LTD
43,294 15.260 660,666.44
ORIGIN ENERGY LIMITED
157,823 7.100 1,120,543.30
PILBARA MINERALS LTD
222,508 4.030 896,707.24
QANTAS AIRWAYS LTD
86,875 6.220 540,362.50
QBE INSURANCE GROUP LTD
134,717 13.030 1,755,362.51
RAMSAY HEALTH CARE
17,167 65.550 1,125,296.85
LIMITED
REA GROUP LTD
5,177 118.020 610,989.54
REECE LTD
22,550 14.080 317,504.00
RIO TINTO LTD
32,799 114.630 3,759,749.37
SANTOS LTD
287,585 7.220 2,076,363.70
SEEK LTD
32,128 21.510 691,073.28
SONIC HEALTHCARE LTD
41,805 30.760 1,285,921.80
SOUTH32 LTD
412,048 4.130 1,701,758.24
SUNCORP GROUP LTD
118,360 11.780 1,394,280.80
TELSTRA GROUP LTD
406,709 4.050 1,647,171.45
TREASURY WINE ESTATES
68,685 13.720 942,358.20
LTD
WASHINGTON H. SOUL
21,479 27.500 590,672.50
PATTINSON
WESFARMERS LIMITED
100,852 46.950 4,735,001.40
WESTPAC BANKING CORP
308,010 23.250 7,161,232.50
WISETECH GLOBAL LTD
13,321 54.800 729,990.80
WOODSIDE ENERGY GROUP
166,040 35.750 5,935,930.00
LTD
WOOLWORTHS GROUP LTD
108,114 34.410 3,720,202.74
XERO LTD
12,494 73.200 914,560.80
オーストラリア・ドル 小計 5,968,683 137,120,580.70
(12,355,935,527)
AGNICO EAGLE MINES LTD
39,411 68.640 2,705,171.04
カナダ・ドル
AIR CANADA
16,023 18.850 302,033.55
ALGONQUIN POWER &
60,911 9.100 554,290.10
UTILITIES
ALIMENTATION COUCHE-TARD
70,803 61.310 4,340,931.93
INC
ALTAGAS LTD
25,227 22.670 571,896.09
ARC RESOURCES LTD
56,706 17.400 986,684.40
BANK OF MONTREAL
58,221 120.090 6,991,759.89
BANK OF NOVA SCOTIA
103,936 64.480 6,701,793.28
BARRICK GOLD CORP
152,743 22.580 3,448,936.94
BCE INC
7,610 59.670 454,088.70
BROOKFIELD ASSET MGMT-A
30,525 38.220 1,166,665.50
367/471
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BROOKFIELD CORPORATION-A
122,100 42.850 5,231,985.00
BROOKFIELD RENEWABLE
11,480 39.810 457,018.80
COR-A
BRP INC/CA- SUB VOTING
3,159 102.670 324,334.53
CAE INC
27,579 26.650 734,980.35
CAMECO CORP
37,352 29.220 1,091,425.44
CANADIAN IMPERIAL BANK
78,496 54.350 4,266,257.60
OF COMMERCE
CANADIAN NATIONAL
51,450 163.620 8,418,249.00
RAILWAY CO
CANADIAN NATURAL
97,117 72.590 7,049,723.03
RESOURCES LTD
CANADIAN PACIFIC RAILWAY
81,537 101.620 8,285,789.94
LTD
CANADIAN TIRE CORP -CL A
4,863 141.310 687,190.53
CANADIAN UTILITIES LTD-A
12,119 36.750 445,373.25
CCL INDUSTRIES INC - CL
13,082 58.000 758,756.00
B
CENOVUS ENERGY INC
120,292 24.360 2,930,313.12
CGI INC
18,444 116.260 2,144,299.44
CONSTELLATION SOFTWARE
1,750 2,121.710 3,712,992.50
INC
DESCARTES SYSTEMS
7,444 93.500 696,014.00
GRP/THE
DOLLARAMA INC
24,071 80.130 1,928,809.23
ELEMENT FLEET MANAGEMENT
34,784 18.330 637,590.72
CORP
EMERA INC
23,870 51.680 1,233,601.60
EMPIRE CO LTD 'A'
13,980 35.550 496,989.00
ENBRIDGE INC
176,421 51.760 9,131,550.96
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS
2,006 796.230 1,597,237.38
LTD
FIRST QUANTUM MINERALS
50,767 27.530 1,397,615.51
LTD
FIRSTSERVICE CORP
3,531 164.270 580,037.37
FORTIS INC
42,819 54.340 2,326,784.46
FRANCO-NEVADA CORP
16,576 180.040 2,984,343.04
GEORGE WESTON LTD
6,211 173.180 1,075,620.98
GFL ENVIRONMENTAL INC-
16,515 38.210 631,038.15
SUB VT
GILDAN ACTIVEWEAR INC
15,827 36.690 580,692.63
GREAT-WEST LIFECO INC
25,321 30.230 765,453.83
HYDRO ONE LTD
30,015 35.960 1,079,339.40
IA FINANCIAL CORP INC
9,215 77.090 710,384.35
IGM FINANCIAL INC
7,496 36.950 276,977.20
IMPERIAL OIL LTD
19,347 63.990 1,238,014.53
INTACT FINANCIAL CORP
15,308 196.050 3,001,133.40
IVANHOE MINES LTD-CL A
52,346 11.390 596,220.94
KEYERA CORP
19,692 28.430 559,843.56
368/471
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KINROSS GOLD CORP
110,406 5.510 608,337.06
LOBLAW COS LTD
14,106 122.810 1,732,357.86
LUNDIN MINING CORP
56,400 8.400 473,760.00
MAGNA INTERNATIONAL INC
23,924 77.920 1,864,158.08
MANULIFE FINANCIAL CORP
166,111 23.910 3,971,714.01
METRO INC
20,826 76.540 1,594,022.04
NATIONAL BANK OF CANADA
29,264 91.230 2,669,754.72
NORTHLAND POWER INC
20,930 38.740 810,828.20
NUTRIEN LTD
46,657 99.490 4,641,904.93
NUVEI CORP-SUBORDINATE
5,669 34.890 197,791.41
VTG
ONEX CORPORATION
6,234 64.060 399,350.04
OPEN TEXT CORP
23,585 39.090 921,937.65
PAN AMERICAN SILVER CORP
18,452 21.420 395,241.84
PARKLAND CORP
14,201 28.860 409,840.86
PEMBINA PIPELINE CORP
48,566 44.390 2,155,844.74
POWER CORP OF CANADA
48,260 32.330 1,560,245.80
QUEBECOR INC -CL B
13,982 27.510 384,644.82
RESTAURANT BRANDS INTERN
25,390 88.560 2,248,538.40
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
9,700 74.450 722,165.00
ROGERS COMMUNICATIONS
31,334 59.640 1,868,759.76
INC
ROYAL BANK OF CANADA
120,849 126.760 15,318,819.24
SAPUTO INC
22,011 33.800 743,971.80
SHAW COMMUNICATIONS INC-
42,019 36.230 1,522,348.37
B
SHOPIFY INC - CLASS A
102,785 48.470 4,981,988.95
SUN LIFE FINANCIAL INC
51,246 61.910 3,172,639.86
SUNCOR ENERGY INC
118,343 40.600 4,804,725.80
TC ENERGY CORP
88,028 54.310 4,780,800.68
TECK RESOURCES LTD-CL B
41,121 49.860 2,050,293.06
TFI INTERNATIONAL INC
7,172 139.980 1,003,936.56
THOMSON REUTERS CORP
14,937 152.600 2,279,386.20
TMX GROUP LTD
5,015 133.480 669,402.20
TOROMONT INDUSTRIES LTD
7,268 97.310 707,249.08
TORONTO-DOMINION BANK
157,794 86.610 13,666,538.34
TOURMALINE OIL CORP
27,512 71.000 1,953,352.00
WEST FRASER TIMBER CO
5,073 98.170 498,016.41
LTD
WHEATON PRECIOUS METALS
38,946 52.290 2,036,486.34
CORP
WSP GLOBAL INC
10,791 155.160 1,674,331.56
カナダ・ドル 小計 3,511,405 199,783,715.86
(19,690,683,035)
CAPITALAND INVESTMENT
シンガポール・
223,700 3.650 816,505.00
ドル LTD/SI
CITY DEVELOPMENTS LTD
35,600 8.180 291,208.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD
156,900 34.110 5,351,859.00
GENTING SINGAPORE LTD
537,900 0.945 508,315.50
369/471
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
JARDINE CYCLE & CARRIAGE
8,600 28.480 244,928.00
LTD
KEPPEL CORP LTD
131,000 7.310 957,610.00
OVERSEA-CHINESE BANKING
294,200 12.210 3,592,182.00
CORP
SINGAPORE AIRLINES LTD
116,600 5.580 650,628.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD
75,200 8.980 675,296.00
SINGAPORE TECHNOLOGIES
140,900 3.380 476,242.00
ENGINEERING LTD
SINGAPORE
725,000 2.600 1,885,000.00
TELECOMMUNICATIONS
UNITED OVERSEAS BANK LTD
102,300 30.960 3,167,208.00
UOL Group Limited
43,700 6.720 293,664.00
VENTURE CORP LTD
24,400 17.140 418,216.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD
166,600 4.140 689,724.00
シンガポール・ドル 小計 2,782,600 20,018,585.50
(1,985,443,310)
ABB LTD
136,187 28.180 3,837,749.66
スイス・フラン
ADECCO GROUP AG-REG
13,880 30.020 416,677.60
ALCON INC
43,303 62.580 2,709,901.74
BACHEM HOLDING AG-REG B
2,850 83.150 236,977.50
BALOISE HOLDING AG
4,028 139.200 560,697.60
BANQUE CANTONALE
2,806 89.150 250,154.90
VAUDOIS-REG
BARRY CALLEBAUT AG-REG
314 1,830.000 574,620.00
BKW AG
1,866 126.200 235,489.20
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-
88 9,430.000 829,840.00
PC
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-
10 94,400.000 944,000.00
REG
CIE FINANCIERE RICHEMON-
45,260 118.100 5,345,206.00
REG
CLARIANT AG
18,938 14.790 280,093.02
CREDIT SUISSE GROUP AG
233,333 2.779 648,432.40
EMS-CHEMIE HOLDING AG-
599 625.000 374,375.00
REG
GEBERIT AG-REG
3,093 432.600 1,338,031.80
GIVAUDAN-REG 800 2,857.000 2,285,600.00
HOLCIM LTD
48,238 47.290 2,281,175.02
JULIUS BAER GROUP LTD
18,564 53.160 986,862.24
KUEHNE & NAGEL INTL AG-
4,736 212.900 1,008,294.40
REG
LOGITECH INTERNATIONAL-
14,910 54.920 818,857.20
REG
LONZA GROUP AG
6,444 444.600 2,865,002.40
NESTLE SA
238,287 107.920 25,715,933.04
NOVARTIS AG
187,443 84.140 15,771,454.02
PARTNERS GROUP HOLDING
1,947 820.600 1,597,708.20
AG
ROCHE HOLDING AG
60,827 300.300 18,266,348.10
370/471
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ROCHE HOLDING AG-BR
2,333 368.800 860,410.40
SCHINDLER HOLDING AG-REG
2,349 164.600 386,645.40
SCHINDLER HOLDING-PART
3,258 173.150 564,122.70
CERT
SGS SOCIETE GENERALE
551 2,133.000 1,175,283.00
SURVEILLANCE
SIG GROUP AG
26,690 20.520 547,678.80
SIKA AG-BEARER
12,643 225.200 2,847,203.60
SONOVA HOLDING AG-REG
4,612 216.200 997,114.40
STRAUMANN HOLDING AG
9,584 102.450 981,880.80
SWATCH GROUP AG
2,209 254.400 561,969.60
SWISS LIFE HOLDING AG-
2,674 471.700 1,261,325.80
REG
SWISS PRIME SITE-REG
6,784 78.950 535,596.80
SWISS RE AG
26,289 84.520 2,221,946.28
SWISSCOM AG
2,266 498.300 1,129,147.80
TEMENOS GROUP AG-REG
5,497 51.400 282,545.80
THE SWATCH GROUP AG-REG
6,247 46.740 291,984.78
UBS GROUP AG
289,804 16.755 4,855,666.02
VAT GROUP AG
2,279 261.200 595,274.80
ZURICH INSURANCE GROUP
13,045 438.500 5,720,232.50
AG
スイス・フラン 小計 1,507,865 115,995,510.32
(16,782,230,433)
スウェーデン・
ALFA LAVAL AB
25,007 300.000 7,502,100.00
クローナ
ASSA ABLOY AB
87,389 229.600 20,064,514.40
ATLAS COPCO AB
136,387 114.660 15,638,133.42
ATLAS COPCO AB-A SHS
231,129 126.520 29,242,441.08
BIOVITRUM 14,788 220.200 3,256,317.60
BOLIDEN AB
23,572 393.350 9,272,046.20
ELECTROLUX AB
19,243 140.000 2,694,020.00
EMBRACER GROUP AB
56,592 47.360 2,680,197.12
EPIROC AB-A
56,197 192.300 10,806,683.10
EPIROC AB-B
34,671 169.850 5,888,869.35
EQT AB
25,492 215.900 5,503,722.80
ESSITY AKTIEBOLAG-B
53,123 276.000 14,661,948.00
EVOLUTION AB
15,802 991.500 15,667,683.00
FASTIGHETS AB BALDER-B
52,398 47.100 2,467,945.80
SHRS
GETINGE AB-B SHS
19,459 213.800 4,160,334.20
HENNES & MAURITZ AB
63,441 111.960 7,102,854.36
HEXAGON AB-B SHS
168,612 112.850 19,027,864.20
HOLMEN AB-B SHARES
8,192 413.900 3,390,668.80
HUSQVARNA AB-B SHS
35,535 72.880 2,589,790.80
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS
6,203 254.000 1,575,562.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
19,406 254.000 4,929,124.00
INDUTRADE AB
22,907 213.300 4,886,063.10
371/471
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
INVESTMENT AB LATOUR-B
12,510 194.700 2,435,697.00
SHS
INVESTOR AB
156,284 188.920 29,525,173.28
INVESTOR AB-A SHS
45,421 195.550 8,882,076.55
KINNEVIK AB - B
20,469 142.250 2,911,715.25
LIFCO AB-B SHS
19,843 172.900 3,430,854.70
LUNDBERGS AB-B SHS
6,644 444.200 2,951,264.80
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS
130,987 98.400 12,889,120.80
NORDEA BANK ABP
291,969 107.580 31,410,025.02
SAGAX AB-B
16,055 227.600 3,654,118.00
SANDVIK AB
92,194 188.600 17,387,788.40
SECURITAS AB
42,368 83.540 3,539,422.72
SKANDINAVISKA ENSKILDA
140,249 117.950 16,542,369.55
BAN-A
SKANSKA AB-B SHS
29,799 163.250 4,864,686.75
SKF AB
33,157 160.100 5,308,435.70
SVENSKA CELLULOSA AB
52,716 133.200 7,021,771.20
SVENSKA HANDELSBANKEN
127,467 103.350 13,173,714.45
SWEDBANK AB - A SHARES
78,448 173.000 13,571,504.00
TELE2 AB
51,329 85.260 4,376,310.54
TELEFONAKTIEBOLAGET LM
252,909 61.260 15,493,205.34
ERICSSON
TELIA CO AB
239,772 26.330 6,313,196.76
VOLVO AB
127,289 190.000 24,184,910.00
VOLVO AB-A SHS
20,628 200.200 4,129,725.60
VOLVO CAR AB-B
51,142 46.850 2,396,002.70
スウェーデン・クローナ 小計 3,215,194 429,401,972.44
(5,556,461,523)
デンマーク・ク
A P MOLLER - MAERSK A/S
427 14,825.000 6,330,275.00
ローネ
A P MOLLER - MAERSK A/S
289 14,590.000 4,216,510.00
CARLSBERG AS-B
8,366 911.400 7,624,772.40
CHR HANSEN HOLDING A/S
9,180 512.200 4,701,996.00
COLOPLAST-B 10,262 817.200 8,386,106.40
DANSKE BANK A/S
59,915 130.200 7,800,933.00
DEMANT A/S
7,621 180.650 1,376,733.65
DSV A/S
16,519 1,088.500 17,980,931.50
GENMAB A/S
5,694 3,034.000 17,275,596.00
NOVO-NORDISK A/S
143,343 916.000 131,302,188.00
NOVOZYMES A/S
17,610 358.300 6,309,663.00
ORSTED A/S
16,298 628.000 10,235,144.00
PANDORA A/S
7,628 492.800 3,759,078.40
ROCKWOOL A/S-B SHS
745 1,540.500 1,147,672.50
TRYGVESTA AS
31,778 162.750 5,171,869.50
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
87,499 196.840 17,223,303.16
デンマーク・クローネ 小計 423,174 250,842,772.51
(4,808,655,949)
AUCKLAND INTL AIRPORT
ニュージーラン
119,484 8.030 959,456.52
ド・ドル LTD
372/471
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FISHER & PAYKEL
50,109 22.000 1,102,398.00
HEALTHCARE C
MERCURY NZ LTD
63,181 5.595 353,497.69
MERIDIAN ENERGY LTD
115,394 5.180 597,740.92
SPARK NEW ZEALAND LTD
171,855 5.270 905,675.85
ニュージーランド・ドル 小計 520,023 3,918,768.98
(334,623,683)
ノルウェー・ク
ADEVINTA ASA-B
25,762 67.400 1,736,358.80
ローネ
AKER BP ASA
27,436 300.000 8,230,800.00
DNB BANK ASA
81,592 186.900 15,249,544.80
EQUINOR ASA
82,310 361.650 29,767,411.50
GJENSIDIGE FORSIKRING
17,901 192.500 3,445,942.50
ASA
KONGSBERG GRUPPEN ASA
7,758 407.800 3,163,712.40
MOWI ASA
35,722 160.150 5,720,878.30
NORSK HYDRO ASA
116,182 70.000 8,132,740.00
ORKLA ASA
66,435 70.540 4,686,324.90
SALMAR ASA
5,605 359.200 2,013,316.00
TELENOR ASA
64,219 89.700 5,760,444.30
YARA INTERNATIONAL ASA
14,430 425.100 6,134,193.00
ノルウェー・クローネ 小計 545,352 94,041,666.50
(1,277,085,831)
ABN AMRO BANK NV
34,811 12.610 438,966.71
ユーロ
ACCIONA SA
2,098 174.300 365,681.40
ACCOR 14,774 23.940 353,689.56
ACS ACTIVIDADES CONS Y
19,392 26.130 506,712.96
SERV
ADIDAS AG
14,992 121.180 1,816,730.56
ADP 2,931 124.750 365,642.25
ADYEN NV
1,877 1,335.000 2,505,795.00
AEGON NV
152,383 4.683 713,609.58
AENA SME SA
6,983 121.100 845,641.30
AGEAS 13,949 41.300 576,093.70
AIB GROUP PLC
90,821 3.362 305,340.20
AIR LIQUIDE
45,410 133.100 6,044,071.00
AIRBUS SE
51,181 110.940 5,678,020.14
AKZO NOBEL NV
15,734 63.080 992,500.72
ALLIANZ SE
35,405 199.320 7,056,924.60
ALSTOM RGPT
27,802 23.080 641,670.16
AMADEUS IT GROUP SA
38,948 50.600 1,970,768.80
AMPLIFON SPA
10,778 26.910 290,035.98
AMUNDI SA
5,243 52.050 272,898.15
ANHEUSER-BUSCH INBEV
75,355 56.220 4,236,458.10
SA/NV
ARCELORMITTAL 44,398 24.040 1,067,327.92
ARGENX SE
4,794 355.700 1,705,225.80
ARKEMA 4,977 84.620 421,153.74
AROUNDTOWN SA
89,248 2.339 208,751.07
373/471
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ASM INTERNATIONAL NV
4,044 247.950 1,002,709.80
ASML HOLDING NV
35,220 537.300 18,923,706.00
ASSICURAZIONI GENERALI
95,722 16.685 1,597,121.57
SPA
AXA SA
161,386 26.260 4,237,996.36
BANCO BILBAO VIZCAYA
521,830 5.404 2,819,969.32
ARGENTARIA SA
BANCO SANTANDER SA
1,445,600 2.717 3,927,695.20
BANK OF IRELAND GROUP
92,221 8.362 771,152.00
PLC
BASF SE
79,496 45.520 3,618,657.92
BAYER AG
85,159 48.805 4,156,184.99
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
28,567 83.620 2,388,772.54
AG
BAYERISCHE MOTOREN
5,058 79.800 403,628.40
WERKE-PRF
BECHTLE AG
7,010 33.330 233,643.30
BEIERSDORF AG
8,805 106.450 937,292.25
BIOMERIEUX 3,620 95.620 346,144.40
BNP PARIBAS
96,040 52.200 5,013,288.00
BOLLORE SE
77,796 5.210 405,317.16
BOUYGUES 20,197 27.930 564,102.21
BRENNTAG SE
13,373 57.000 762,261.00
BUREAU VERITAS SA
25,663 24.470 627,973.61
CAIXABANK 382,469 3.532 1,350,880.50
CAPGEMINI SA
14,144 157.500 2,227,680.00
CARL ZEISS MEDITEC AG -
3,449 116.050 400,256.45
BR
CARREFOUR SA
51,124 15.730 804,180.52
CELLNEX TELECOM SAU
47,215 31.340 1,479,718.10
CIE DE SAINT-GOBAIN
42,647 44.625 1,903,122.37
CNH INDUSTRIAL NV
88,555 14.970 1,325,668.35
COMMERZBANK AG
91,224 8.224 750,226.17
CONTINENTAL AG
9,490 55.680 528,403.20
CORP ACCIONA ENERGIAS
5,614 37.260 209,177.64
RENOVA
COVESTRO AG
16,429 36.110 593,251.19
CREDIT AGRICOLE SA
105,284 9.449 994,828.51
CRH PLC
65,298 37.015 2,417,005.47
D'IETEREN GROUP
2,134 175.700 374,943.80
DAIMLER TRUCK HOLDING AG
39,044 30.150 1,177,176.60
DANONE 55,667 49.560 2,758,856.52
DASSAULT AVIATION SA
2,152 160.200 344,750.40
DASSAULT SYSTEMES SA
57,677 34.090 1,966,208.93
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
45,202 9.852 445,330.10
DELIVERY HERO SE
14,856 42.650 633,608.40
DEUTSCHE BANK AG
178,686 9.938 1,775,781.46
DEUTSCHE BOERSE AG
16,529 164.600 2,720,673.40
DEUTSCHE LUFTHANSA AG
51,350 8.061 413,932.35
374/471
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DEUTSCHE POST AG
86,645 34.815 3,016,545.67
DEUTSCHE TELEKOM AG
282,096 18.946 5,344,590.81
DIASORIN ITALIA SPA
2,185 128.150 280,007.75
DR ING HC F PORSCHE AG
9,882 96.880 957,368.16
E.ON SE
194,610 9.086 1,768,226.46
EDENRED 21,784 50.840 1,107,498.56
EDF 50,931 12.000 611,172.00
EDP RENOVAVEIS SA
24,431 21.530 525,999.43
EIFFAGE 7,321 92.300 675,728.30
ELIA GROUP SA/NV
2,925 135.200 395,460.00
ELISA OYJ
12,591 49.390 621,869.49
ENAGAS SA
21,440 15.970 342,396.80
ENDESA SA
27,553 17.495 482,039.73
ENEL SPA
705,639 5.046 3,560,654.39
ENERGIAS DE PORTUGAL SA
241,615 4.634 1,119,643.91
ENGIE 158,369 13.954 2,209,881.02
ENI-ENTE NAZIONALE
215,808 12.990 2,803,345.92
IDROCARBURI SPA
ERSTE GROUP BANK AG
29,954 28.560 855,486.24
ESSILORLUXOTTICA 25,195 171.750 4,327,241.25
EURAZEO 3,790 57.700 218,683.00
EUROFINS SCIENTIFIC
11,611 63.740 740,085.14
EURONEXT NV
7,553 69.100 521,912.30
EVONIK INDUSTRIES AG
18,165 17.700 321,520.50
EXOR NV
9,607 69.280 665,572.96
FERRARI NV
10,947 204.900 2,243,040.30
FERROVIAL S.A.
43,166 24.500 1,057,567.00
FIAT CHRYSLER
189,117 13.474 2,548,162.45
AUTOMOBILES NV
FINECOBANK SPA
52,629 14.875 782,856.37
FLUTTER ENTERTAINMENT
14,470 131.050 1,896,293.50
PLC.
FORTUM OYJ
38,628 15.155 585,407.34
FRESENIUS MEDICAL CARE
17,912 29.520 528,762.24
AG AND CO.KGAA
FRESENIUS SE & CO KGAA
36,578 25.790 943,346.62
GALP ENERGIA SGPS SA
44,181 11.940 527,521.14
GEA GROUP AG
13,100 39.060 511,686.00
GETLINK SE - REGR
41,031 15.005 615,670.15
GRIFOLS SA
25,819 10.170 262,579.23
GROUPE BRUXELLES LAMBERT
9,088 74.460 676,692.48
SA
HANNOVER RUECK SE
5,246 182.700 958,444.20
HEIDELBERGCEMENT AG
12,368 52.340 647,341.12
HEINEKEN HOLDING NV
8,734 72.400 632,341.60
HEINEKEN NV
22,461 88.280 1,982,857.08
HELLOFRESH SE
14,078 21.080 296,764.24
HENKEL AG & CO KGAA
9,898 61.450 608,232.10
HENKEL KGAA-VORZUG
14,813 66.200 980,620.60
375/471
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HERMES INTERNATIONAL
2,744 1,478.500 4,057,004.00
IBERDROLA SA
523,141 10.780 5,639,459.98
IMCD NV
4,883 137.600 671,900.80
INDITEX SA
94,278 24.510 2,310,753.78
INFINEON TECHNOLOGIES AG
113,082 29.415 3,326,307.03
INFRASTRUTTURE WIRELESS
31,685 9.368 296,825.08
ITAL
ING GROEP NV-CVA
325,629 11.262 3,667,233.79
INTESA SANPAOLO
1,446,399 2.034 2,941,975.56
IPSEN 3,227 98.500 317,859.50
JDE PEET'S BV
8,818 27.700 244,258.60
JERONIMO MARTINS
24,242 20.320 492,597.44
JUST EAT TAKEAWAY
16,138 20.410 329,376.58
KBC GROEP NV
21,483 57.400 1,233,124.20
KERING 6,487 485.850 3,151,708.95
KERRY GROUP PLC-A
13,786 86.360 1,190,558.96
KESKO OYJ-B SHS
23,193 20.500 475,456.50
KINGSPAN GROUP PLC
13,302 50.320 669,356.64
KNORR-BREMSE AG
6,275 52.400 328,810.00
KONE OYJ
29,479 47.870 1,411,159.73
KONINKLIJKE AHOLD
89,850 27.280 2,451,108.00
DELHAIZE NV
KONINKLIJKE DSM NV
15,109 116.350 1,757,932.15
KONINKLIJKE PHILIPS NV
77,073 12.768 984,068.06
L'OREAL SA
20,905 335.050 7,004,220.25
LA FRANCAISE DES JEUX
8,994 37.870 340,602.78
SAEM
LEG IMMOBILIEN SE
6,379 59.840 381,719.36
LEGRAND SA
23,118 76.640 1,771,763.52
LVMH MOET HENNESSY LOUIS
23,980 687.300 16,481,454.00
VUITTON SE
MEDIOBANCA SPA
53,448 8.936 477,611.32
MERCEDES-BENZ GROUP AG
69,330 62.630 4,342,137.90
MERCK KGAA
11,163 179.350 2,002,084.05
MICHELIN (C.G.D.E.)
58,637 25.900 1,518,698.30
MONCLER SPA
17,756 48.530 861,698.68
MTU AERO ENGINES HOLDING
4,633 203.900 944,668.70
AG
MUENCHENER
12,132 299.400 3,632,320.80
RUECKVERSICHERUNGS AG
NATURGY ENERGY GROUP SA
12,630 25.540 322,570.20
NEMETSCHEK SE
4,922 47.830 235,419.26
NESTE OYJ
36,498 45.390 1,656,644.22
NEXI SPA
51,110 7.530 384,858.30
NN GROUP NV
23,933 41.170 985,321.61
NOKIA OYJ
467,723 4.368 2,043,014.06
OCI NV
9,276 34.560 320,578.56
OEST ELEKTRIZITATSWIRTS-
5,930 80.250 475,882.50
A
376/471
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
OMV AG
12,645 46.660 590,015.70
ORANGE S.A.
175,603 9.225 1,619,937.67
ORION OYJ-CLASS B
9,203 51.740 476,163.22
PERNOD-RICARD 17,883 183.150 3,275,271.45
PORSCHE AUTOMOBIL
13,136 51.780 680,182.08
HOLDING SE-PREF
POSTE ITALIANE SPA
47,608 9.056 431,138.04
PROSUS 71,877 63.950 4,596,534.15
PRYSMIAN SPA
22,163 35.260 781,467.38
PUBLICIS GROUPE
19,656 59.420 1,167,959.52
PUMA AG
9,180 51.640 474,055.20
QIAGEN NV
19,772 46.350 916,432.20
RANDSTAD NV
10,159 56.240 571,342.16
RATIONAL AG
443 562.500 249,187.50
RECORDATI INDUSTRIA
9,073 39.220 355,843.06
CHIMICA
RED ELECTRICA DE ESPANA
34,554 16.695 576,879.03
REMY COINTREAU
2,004 159.800 320,239.20
RENAULT SA
16,705 32.920 549,928.60
REPSOL SA
118,514 14.220 1,685,269.08
RHEINMETALL AG
3,761 185.750 698,605.75
ROYAL KPN NV
293,053 2.916 854,542.54
RWE AG
55,671 41.570 2,314,243.47
SAFRAN SA
29,732 116.580 3,466,156.56
SAMPO OYJ
41,351 48.740 2,015,447.74
SANOFI 98,865 88.760 8,775,257.40
SAP SE
90,435 98.890 8,943,117.15
SARTORIUS AG-VORZUG
2,101 339.500 713,289.50
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
2,396 297.300 712,330.80
SCHNEIDER ELECTRIC SE
46,964 131.960 6,197,369.44
SCOUT24 SE
7,104 47.500 337,440.00
SEB SA
2,189 76.800 168,115.20
SIEMENS AG
66,262 128.020 8,482,861.24
SIEMENS ENERGY AG
37,861 16.910 640,229.51
SIEMENS GAMESA RENEWABLE
20,802 17.985 374,123.97
ENERGY
SIEMENS HEALTHINEERS AG
24,392 47.340 1,154,717.28
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
21,253 35.210 748,318.13
SNAM SPA
175,890 4.666 820,702.74
SOCIETE GENERALE
69,368 22.390 1,553,149.52
SODEXO 7,670 92.160 706,867.20
SOFINA 1,346 206.800 278,352.80
SOLVAY SA
6,398 93.640 599,108.72
STMICROELECTRONICS NV
59,158 34.650 2,049,824.70
STORA ENSO OYJ
47,336 13.200 624,835.20
SYMRISE AG
11,556 104.650 1,209,335.40
TELECOM ITALIA SPA
894,546 0.211 188,749.20
TELEFONICA DEUTSCHLAND
97,121 2.287 222,115.72
HOLDI
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TELEFONICA SA
454,676 3.290 1,495,884.04
TELEPERFORMANCE 5,096 214.900 1,095,130.40
TENARIS SA
40,485 15.710 636,019.35
TERNA-RETE ELETTRICA
122,299 7.184 878,596.01
NAZIONALE SPA
THALES SA
9,222 119.600 1,102,951.20
TOTALENERGIES SE
215,376 56.650 12,201,050.40
UBISOFT ENTERTAINMENT
8,188 25.870 211,823.56
UCB SA
10,897 74.200 808,557.40
UMICORE 18,090 34.800 629,532.00
UNICREDIT SPA
165,966 12.686 2,105,444.67
UNITED INTERNET AG-REG
8,592 18.710 160,756.32
SHARE
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV
62,839 22.325 1,402,880.67
UPM-KYMMENE OYJ
46,167 35.130 1,621,846.71
VALEO SA
18,169 17.340 315,050.46
VEOLIA ENVIRONNEMENT
57,659 24.170 1,393,618.03
VINCI SA
46,836 92.860 4,349,190.96
VIVENDI SA
61,751 8.732 539,209.73
VOESTALPINE AG
9,763 24.260 236,850.38
VOLKSWAGEN AG
2,612 156.300 408,255.60
VOLKSWAGEN AG
16,069 121.980 1,960,096.62
VONOVIA SE
62,167 21.480 1,335,347.16
WARTSILA OYJ
40,996 8.074 331,001.70
WENDEL 2,406 86.750 208,720.50
WOLTERS KLUWER NV
22,684 100.750 2,285,413.00
WORLDLINE SA
20,803 37.330 776,575.99
ZALANDO SE
19,313 31.640 611,063.32
ユーロ 小計 15,979,974 369,872,123.41
(52,758,559,683)
AIA GROUP LTD
1,034,675 83.550 86,447,096.25
香港・ドル
BOC HONG KONG HOLDINGS
323,039 26.200 8,463,621.80
LTD
BUDWEISER BREWING CO
150,300 24.750 3,719,925.00
APAC LT
CK ASSET HOLDINGS LTD
173,909 46.350 8,060,682.15
CK HUTCHISON HOLDINGS
234,909 45.250 10,629,632.25
LTD
CK INFRASTRUCTURE
57,000 39.850 2,271,450.00
HOLDINGS LIMITED
CLP HOLDINGS LTD
144,643 55.900 8,085,543.70
ESR GROUP LIMITED
176,600 16.620 2,935,092.00
GALAXY ENTERTAINMENT
189,810 50.150 9,518,971.50
GROUP LTD
HANG LUNG PROPERTIES LTD
180,157 15.100 2,720,370.70
HANG SENG BANK LTD
67,212 127.000 8,535,924.00
HENDERSON LAND
132,641 26.600 3,528,250.60
DEVELOPMENT
HONG KONG & CHINA GAS
1,005,437 7.330 7,369,853.21
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HONG KONG EXCHANGES &
104,411 329.600 34,413,865.60
CLEAR
MTR CORP
146,255 40.150 5,872,138.25
NEW WORLD DEVELOPMENT
141,917 21.900 3,107,982.30
POWER ASSETS HOLDINGS
122,587 41.750 5,118,007.25
LTD
SANDS CHINA LTD
212,180 24.900 5,283,282.00
SINO LAND CO
314,000 9.830 3,086,620.00
SITC INTERNATIONAL
122,000 18.560 2,264,320.00
HOLDINGS
SUN HUNG KAI PROPERTIES
127,023 105.100 13,350,117.30
LTD
SWIRE PACIFIC LTD
43,366 65.500 2,840,473.00
SWIRE PROPERTIES LTD
109,400 19.480 2,131,112.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
119,000 88.100 10,483,900.00
WH GROUP LTD
721,500 4.490 3,239,535.00
WHARF REAL ESTATE
146,733 45.200 6,632,331.60
INVESTMENT
XINYI GLASS HOLDINGS CO
155,000 14.380 2,228,900.00
LTD
香港・ドル 小計 6,455,704 262,338,997.46
(4,535,841,266)
合計 95,566,764 530,189,806,408
(530,189,806,408)
(2)株式以外の有価証券
2022年12月20日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリカ・ドル ALEXANDRIA REAL ESTATE
13,390.00 1,929,632.90
EQUIT
AMERICAN HOMES 4 RENT- A
27,257.00 826,159.67
AMERICAN TOWER REIT INC
40,331.00 8,454,184.22
ANNALY MORTGAGE
40,542.00 866,787.96
MANAGEMENT
AVALONBAY COMMUNITIES
12,012.00 1,948,586.64
INC
BOSTON PROPERTIES INC
12,945.00 861,101.40
CAMDEN PROPERTY TRUST
8,676.00 957,743.64
CROWN CASTLE INC
37,544.00 5,001,236.24
DIGITAL REALTY TRUST INC
24,829.00 2,467,754.31
EQUINIX INC
7,897.00 5,197,726.43
EQUITY LIFESTYLE
15,264.00 969,111.36
PROPERTIES
EQUITY RESIDENTIAL
30,680.00 1,830,062.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC
5,624.00 1,172,997.68
EXTRA SPACE STORAGE INC
11,551.00 1,694,647.21
GAMING AND LEISURE
22,199.00 1,148,132.28
PROPERTIE
HEALTHCARE REALTY TRUST
32,979.00 609,451.92
INCORPORATED-A
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HEALTHPEAK PROPERTIES
46,297.00 1,152,795.30
INC
HOST HOTELS AND RESORTS
61,710.00 1,035,493.80
INC
INVITATION HOMES INC
52,919.00 1,574,340.25
IRON MOUNTAIN INC
25,168.00 1,263,685.28
KIMCO REALTY CORP
52,844.00 1,108,667.12
MEDICAL PROPERTIES TRUST
51,724.00 565,343.32
INC
MID-AMERICA APARTMENT
9,889.00 1,535,860.59
COMM
PROLOGIS INC
79,896.00 8,953,944.72
PUBLIC STORAGE
13,643.00 3,880,478.49
REALTY INCOME CORP
53,482.00 3,398,246.28
REGENCY CENTERS CORP
13,193.00 822,319.69
SBA COMMUNICATIONS CORP
9,364.00 2,598,135.44
SIMON PROPERTY GROUP INC
28,303.00 3,272,392.86
SUN COMMUNITIES INC
10,703.00 1,503,450.41
UDR INC
28,141.00 1,082,021.45
VENTAS INC
34,549.00 1,539,157.95
VICI PROPERTIES INC
83,705.00 2,768,961.40
WELLTOWER INC
40,211.00 2,561,440.70
WP CAREY INC
16,667.00 1,333,693.34
アメリカ・ドル 小計 1,056,128.00 77,885,744.25
(10,478,748,033)
イギリス・ポン BRITISH LAND CO PLC
74,543.00 289,599.55
ド
LAND SECURITIES GROUP
60,949.00 375,202.04
PLC
SEGRO PLC
102,295.00 782,352.16
イギリス・ポンド 小計 237,787.00 1,447,153.75
(236,508,337)
オーストラリ DEXUS/AU
106,401.00 854,400.03
ア・ドル
GOODMAN GROUP
150,506.00 2,695,562.46
GPT GROUP
186,828.00 810,833.52
MIRVAC GROUP
378,070.00 827,973.30
SCENTRE GROUP
483,270.00 1,396,650.30
STOCKLAND 227,957.00 875,354.88
VICINITY CENTRES
367,764.00 731,850.36
オーストラリア・ドル 小計 1,900,796.00 8,192,624.85
(738,237,425)
カナダ・ドル CAN APARTMENT PROP REAL
7,538.00 313,128.52
ESTA
RIOCAN REAL ESTATE INVST
13,208.00 270,631.92
TR
カナダ・ドル 小計
20,746.00 583,760.44
(57,535,429)
シンガポール・ CAPITALAND ASCENDAS REIT
295,300.00 794,357.00
ドル
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CAPITALAND INTEGRATED
459,290.00 923,172.90
COMMERCIAL TRUST
MAPLETREE LOGISTICS
288,400.00 458,556.00
TRUST
MAPLETREE PAN ASIA
204,700.00 335,708.00
COMMERCIAL TRUST
シンガポール・ドル 小計 1,247,690.00 2,511,793.90
(249,119,719)
ユーロ COVIVIO 3,886.00 212,369.90
GECINA SA
3,853.00 364,301.15
KLEPIERRE 18,422.00 401,599.60
UNIBAIL-RODAMCO-
10,139.00 507,761.12
WESTFIELD
WAREHOUSES DE PAUW SCA
13,308.00 349,468.08
ユーロ 小計 49,608.00 1,835,499.85
(261,815,699)
香港・ドル LINK REIT
183,571.00 10,160,654.85
香港・ドル 小計 183,571.00 10,160,654.85
(175,677,722)
投資証券 合計 4,696,326 12,197,642,364
(12,197,642,364)
合計 12,197,642,364
(12,197,642,364)
(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.外貨建有価証券の内訳
組入
組入株式 有価証券の合計金額に
投資証券
通貨 銘柄数 時価比率 対する比率
時価比率
(%) (%)
(%)
603銘
アメリカ・ドル 株式 68.60 - 72.78
柄
投資証券 35銘柄 - 1.87
イギリス・ポンド 株式 79銘柄 4.47 - 4.66
投資証券 3銘柄 - 0.04
イスラエル・シュケル 株式 10銘柄 0.15 - 0.15
オーストラリア・ドル 株式 49銘柄 2.21 - 2.41
投資証券 7銘柄 - 0.13
カナダ・ドル 株式 85銘柄 3.52 - 3.64
投資証券 2銘柄 - 0.01
シンガポール・ドル 株式 15銘柄 0.35 - 0.41
投資証券 4銘柄 - 0.04
スイス・フラン 株式 43銘柄 3.00 - 3.09
スウェーデン・クローナ 株式 45銘柄 0.99 - 1.02
デンマーク・クローネ 株式 16銘柄 0.86 - 0.89
ニュージーランド・ドル 株式 5銘柄 0.06 - 0.06
ノルウェー・クローネ 株式 12銘柄 0.23 - 0.24
223銘
ユーロ 株式 9.42 - 9.78
柄
投資証券 5銘柄 - 0.05
香港・ドル 株式 27銘柄 0.81 - 0.87
投資証券 1銘柄 - 0.03
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年12月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 6,294,684
コール・ローン 607,019,013
国債証券 51,735,766,020
地方債証券 4,285,705,876
特殊債券 5,709,732,634
社債券 5,512,607,800
未収利息 99,217,260
1,290,646
前払費用
流動資産合計 67,957,633,933
資産合計 67,957,633,933
負債の部
流動負債
未払解約金 20,914,433
794
その他未払費用
流動負債合計 20,915,227
負債合計 20,915,227
純資産の部
元本等
元本 72,528,911,391
剰余金
△4,592,192,685
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 67,936,718,706
純資産合計 67,936,718,706
負債純資産合計 67,957,633,933
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2022年1月11日
項目
至 2022年12月20日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。ただし、買付
後の最初の利払日までは個別法に基づいております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しておりま
す。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価
法によっております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(貸借対照表に関する注記)
項目 2022年12月20日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 80,069,157,952円
1.
本額
同期中追加設定元本額 8,278,560,971円
同期中一部解約元本額 15,818,807,532円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイ国内債券パッシブDB(適格機関投資家限定) 53,825,077,005円
DCニッセイ日本債券インデックス 4,183,836,858円
163,671,078円
DCニッセイターゲットデートファンド2055
DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型) 6,885,363,681円
DCニッセイターゲットデートファンド2045 315,885,656円
DCニッセイターゲットデートファンド2035 1,586,926,947円
DCニッセイターゲットデートファンド2025 2,408,722,017円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド 284,914,361円
(6資産均等型)
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券) 31,245,699円
ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券) 95,646,654円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド 68,483,210円
(8資産均等型)
DCニッセイターゲットデートファンド2060 84,945,031円
DCニッセイターゲットデートファンド2050 104,413,935円
DCニッセイターゲットデートファンド2040 383,964,185円
DCニッセイターゲットデートファンド2030 2,085,538,471円
FWニッセイ国内債インデックス 15,022,723円
DCニッセイターゲットデートファンド2065 5,253,880円
計 72,528,911,391円
2. 受益権の総数 72,528,911,391口
3. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回ってお
り、その差額は4,592,192,685円であ
ります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2022年1月11日
項目
至 2022年12月20日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証
券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価
証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としておりま
す。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の
に係るリスク 金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動
リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等
のリスクに晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同
施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を
定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま
す。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リ
スク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は
速やかに対応できる体制となっております。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2022年12月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
ついての補足説明 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年12月20日現在
当期間の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
国債証券 △2,538,914,040
地方債証券 △121,800,334
特殊債券 △128,950,942
社債券 △56,065,000
合計 △2,845,730,316
(注)「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの
期間(2022年3月11日から2022年12月20日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2022年12月20日現在
1口当たり純資産額 0.9367円
(1万口当たり純資産額) (9,367円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2022年12月20日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
(円) (円)
国債証券 第432回 利付国債(2年) 111,000,000 111,074,370
第433回 利付国債(2年) 114,000,000 114,069,540
第434回 利付国債(2年) 114,000,000 114,067,260
第435回 利付国債(2年) 102,000,000 102,058,140
第436回 利付国債(2年) 95,000,000 95,051,300
第437回 利付国債(2年) 106,000,000 106,045,580
第438回 利付国債(2年) 92,000,000 92,027,600
第439回 利付国債(2年) 200,000,000 200,048,000
第440回 利付国債(2年) 175,000,000 175,028,000
第441回 利付国債(2年) 400,000,000 400,032,000
第442回 利付国債(2年) 200,000,000 200,018,000
第139回 利付国債(5年) 53,000,000 53,088,510
第140回 利付国債(5年) 296,000,000 296,529,840
第141回 利付国債(5年) 377,000,000 377,689,910
第142回 利付国債(5年) 405,000,000 405,724,950
第143回 利付国債(5年) 377,000,000 377,716,300
第144回 利付国債(5年) 497,000,000 498,053,640
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第145回 利付国債(5年) 290,000,000 290,635,100
第146回 利付国債(5年) 80,000,000 80,179,200
第149回 利付国債(5年) 456,000,000 454,891,920
第150回 利付国債(5年) 200,000,000 199,282,000
第153回 利付国債(5年) 408,000,000 405,445,920
第1回 利付国債(40年) 95,000,000 114,534,850
第2回 利付国債(40年) 115,000,000 133,552,950
第3回 利付国債(40年) 118,000,000 137,429,880
第4回 利付国債(40年) 157,000,000 181,502,990
第5回 利付国債(40年) 159,000,000 176,594,940
第6回 利付国債(40年) 167,000,000 180,521,990
第7回 利付国債(40年) 183,000,000 188,976,780
第8回 利付国債(40年) 184,000,000 175,984,960
第9回 利付国債(40年) 232,000,000 161,755,040
第10回 利付国債(40年) 211,000,000 173,338,610
第11回 利付国債(40年) 174,000,000 137,665,320
第12回 利付国債(40年) 106,000,000 74,708,800
第13回 利付国債(40年) 170,000,000 118,869,100
第14回 利付国債(40年) 236,000,000 176,596,440
第15回 利付国債(40年) 106,000,000 86,497,060
第333回 利付国債(10
89,000,000 89,703,100
年)
第334回 利付国債(10
387,000,000 390,587,490
年)
第335回 利付国債(10
152,000,000 153,340,640
年)
第336回 利付国債(10
205,000,000 207,004,900
年)
第337回 利付国債(10
348,000,000 350,014,920
年)
第338回 利付国債(10
519,000,000 523,478,970
年)
第339回 利付国債(10
387,000,000 390,715,200
年)
第340回 利付国債(10
470,000,000 474,902,100
年)
第341回 利付国債(10
493,000,000 497,057,390
年)
第342回 利付国債(10
423,000,000 423,888,300
年)
第343回 利付国債(10
341,000,000 341,593,340
年)
第344回 利付国債(10
334,000,000 334,374,080
年)
第345回 利付国債(10
472,000,000 472,089,680
年)
第346回 利付国債(10
328,000,000 327,721,200
年)
第347回 利付国債(10
272,000,000 271,450,560
年)
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第348回 利付国債(10
338,000,000 336,884,600
年)
第349回 利付国債(10
494,000,000 491,312,640
年)
第350回 利付国債(10
637,000,000 632,216,130
年)
第351回 利付国債(10
564,000,000 559,256,760
年)
第352回 利付国債(10
370,000,000 366,540,500
年)
第353回 利付国債(10
353,000,000 349,251,140
年)
第354回 利付国債(10
333,000,000 329,017,320
年)
第355回 利付国債(10
339,000,000 334,464,180
年)
第356回 利付国債(10
380,000,000 374,353,200
年)
第357回 利付国債(10
384,000,000 377,698,560
年)
第358回 利付国債(10
384,000,000 376,285,440
年)
第359回 利付国債(10
337,000,000 329,521,970
年)
第360回 利付国債(10
297,000,000 289,975,950
年)
第361回 利付国債(10
467,000,000 455,259,620
年)
第362回 利付国債(10
466,000,000 453,753,520
年)
第363回 利付国債(10
480,000,000 466,824,000
年)
第364回 利付国債(10
598,000,000 581,112,480
年)
第365回 利付国債(10
566,000,000 550,055,780
年)
第366回 利付国債(10
244,000,000 240,720,640
年)
第367回 利付国債(10
189,000,000 185,626,350
年)
第368回 利付国債(10
381,000,000 373,498,110
年)
第1回 利付国債(30年) 6,000,000 6,992,100
第2回 利付国債(30年) 66,000,000 75,486,180
第3回 利付国債(30年) 81,000,000 92,276,010
第4回 利付国債(30年) 40,000,000 47,726,800
第5回 利付国債(30年) 52,000,000 59,592,000
第6回 利付国債(30年) 39,000,000 45,714,240
第7回 利付国債(30年) 31,000,000 36,358,350
第8回 利付国債(30年) 63,000,000 71,144,010
第9回 利付国債(30年) 80,000,000 87,228,800
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第10回 利付国債(30年) 21,000,000 22,260,210
第11回 利付国債(30年) 25,000,000 28,005,500
第12回 利付国債(30年) 73,000,000 84,826,730
第13回 利付国債(30年) 14,000,000 16,130,100
第14回 利付国債(30年) 35,000,000 41,856,150
第15回 利付国債(30年) 74,000,000 89,408,280
第16回 利付国債(30年) 53,000,000 64,121,520
第17回 利付国債(30年) 54,000,000 64,769,220
第18回 利付国債(30年) 63,000,000 74,873,610
第19回 利付国債(30年) 52,000,000 61,844,120
第20回 利付国債(30年) 59,000,000 71,638,390
第21回 利付国債(30年) 60,000,000 71,479,200
第22回 利付国債(30年) 72,000,000 87,600,960
第23回 利付国債(30年) 73,000,000 88,928,600
第24回 利付国債(30年) 43,000,000 52,443,660
第25回 利付国債(30年) 51,000,000 60,859,320
第26回 利付国債(30年) 108,000,000 130,345,200
第27回 利付国債(30年) 132,000,000 161,175,960
第28回 利付国債(30年) 177,000,000 216,120,540
第29回 利付国債(30年) 209,000,000 252,413,480
第30回 利付国債(30年) 226,000,000 269,312,900
第31回 利付国債(30年) 193,000,000 227,037,480
第32回 利付国債(30年) 242,000,000 288,057,440
第33回 利付国債(30年) 273,000,000 311,798,760
第34回 利付国債(30年) 252,000,000 295,691,760
第35回 利付国債(30年) 281,000,000 320,803,650
第36回 利付国債(30年) 271,000,000 309,243,520
第37回 利付国債(30年) 289,000,000 323,879,410
第38回 利付国債(30年) 191,000,000 210,522,110
第39回 利付国債(30年) 175,000,000 195,956,250
第40回 利付国債(30年) 145,000,000 159,584,100
第41回 利付国債(30年) 150,000,000 162,169,500
第42回 利付国債(30年) 163,000,000 176,051,410
第43回 利付国債(30年) 156,000,000 168,320,880
第44回 利付国債(30年) 165,000,000 177,846,900
第45回 利付国債(30年) 180,000,000 186,957,000
第46回 利付国債(30年) 216,000,000 224,033,040
第47回 利付国債(30年) 201,000,000 212,048,970
第48回 利付国債(30年) 223,000,000 226,318,240
第49回 利付国債(30年) 220,000,000 222,906,200
第50回 利付国債(30年) 222,000,000 197,946,300
第51回 利付国債(30年) 155,000,000 122,260,900
第52回 利付国債(30年) 202,000,000 166,627,780
第53回 利付国債(30年) 187,000,000 157,440,910
第54回 利付国債(30年) 223,000,000 196,117,350
第55回 利付国債(30年) 184,000,000 161,360,640
第56回 利付国債(30年) 188,000,000 164,248,080
第57回 利付国債(30年) 191,000,000 166,389,650
第58回 利付国債(30年) 234,000,000 203,076,900
第59回 利付国債(30年) 181,000,000 152,744,090
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第60回 利付国債(30年) 184,000,000 162,437,040
第61回 利付国債(30年) 164,000,000 137,404,120
第62回 利付国債(30年) 160,000,000 126,766,400
第63回 利付国債(30年) 132,000,000 101,393,160
第64回 利付国債(30年) 134,000,000 102,534,120
第65回 利付国債(30年) 122,000,000 93,691,120
第66回 利付国債(30年) 125,000,000 95,812,500
第67回 利付国債(30年) 192,000,000 153,431,040
第68回 利付国債(30年) 159,000,000 126,500,400
第69回 利付国債(30年) 198,000,000 161,512,560
第70回 利付国債(30年) 190,000,000 154,481,400
第71回 利付国債(30年) 155,000,000 125,726,700
第72回 利付国債(30年) 153,000,000 123,812,190
第73回 利付国債(30年) 81,000,000 65,457,720
第74回 利付国債(30年) 191,000,000 167,168,930
第75回 利付国債(30年) 191,000,000 180,966,770
第76回 利付国債(30年) 129,000,000 124,552,080
第69回 利付国債(20年) 32,000,000 32,849,920
第70回 利付国債(20年) 234,000,000 242,473,140
第72回 利付国債(20年) 136,000,000 141,003,440
第73回 利付国債(20年) 105,000,000 109,171,650
第74回 利付国債(20年) 64,000,000 66,670,720
第75回 利付国債(20年) 50,000,000 52,338,000
第76回 利付国債(20年) 71,000,000 74,001,880
第77回 利付国債(20年) 52,000,000 54,315,040
第78回 利付国債(20年) 77,000,000 80,620,540
第79回 利付国債(20年) 64,000,000 67,169,280
第80回 利付国債(20年) 77,000,000 81,004,770
第81回 利付国債(20年) 121,000,000 127,578,770
第82回 利付国債(20年) 135,000,000 142,711,200
第83回 利付国債(20年) 106,000,000 112,586,840
第84回 利付国債(20年) 152,000,000 160,990,800
第85回 利付国債(20年) 115,000,000 122,693,500
第86回 利付国債(20年) 122,000,000 130,952,360
第87回 利付国債(20年) 101,000,000 108,084,140
第88回 利付国債(20年) 158,000,000 170,406,160
第89回 利付国債(20年) 103,000,000 110,728,090
第90回 利付国債(20年) 260,000,000 280,701,200
第91回 利付国債(20年) 185,000,000 200,421,600
第92回 利付国債(20年) 336,000,000 362,826,240
第93回 利付国債(20年) 219,000,000 236,432,400
第94回 利付国債(20年) 267,000,000 289,382,610
第95回 利付国債(20年) 229,000,000 251,098,500
第96回 利付国債(20年) 134,000,000 145,733,040
第97回 利付国債(20年) 196,000,000 214,788,560
第98回 利付国債(20年) 139,000,000 151,669,850
第99回 利付国債(20年) 257,000,000 281,158,000
第100回 利付国債(20
189,000,000 208,236,420
年)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第101回 利付国債(20
118,000,000 131,232,520
年)
第102回 利付国債(20
119,000,000 132,906,340
年)
第103回 利付国債(20
112,000,000 124,481,280
年)
第104回 利付国債(20
98,000,000 107,857,820
年)
第105回 利付国債(20
88,000,000 97,196,880
年)
第106回 利付国債(20
53,000,000 58,839,540
年)
第107回 利付国債(20
74,000,000 82,015,680
年)
第108回 利付国債(20
99,000,000 108,555,480
年)
第109回 利付国債(20
79,000,000 86,853,390
年)
第110回 利付国債(20
103,000,000 114,503,040
年)
第111回 利付国債(20
79,000,000 88,591,390
年)
第112回 利付国債(20
126,000,000 140,495,040
年)
第113回 利付国債(20
300,000,000 335,493,000
年)
第114回 利付国債(20
201,000,000 225,485,820
年)
第115回 利付国債(20
120,000,000 135,439,200
年)
第116回 利付国債(20
138,000,000 155,924,820
年)
第117回 利付国債(20
210,000,000 235,794,300
年)
第118回 利付国債(20
134,000,000 149,766,440
年)
第119回 利付国債(20
121,000,000 133,473,890
年)
第120回 利付国債(20
150,000,000 163,278,000
年)
第121回 利付国債(20
206,000,000 229,393,360
年)
第122回 利付国債(20
149,000,000 164,799,960
年)
第123回 利付国債(20
201,000,000 227,566,170
年)
第124回 利付国債(20
128,000,000 143,925,760
年)
第125回 利付国債(20
133,000,000 152,105,450
年)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第126回 利付国債(20
123,000,000 138,705,870
年)
第127回 利付国債(20
119,000,000 133,245,490
年)
第128回 利付国債(20
232,000,000 260,378,240
年)
第129回 利付国債(20
122,000,000 135,921,420
年)
第130回 利付国債(20
189,000,000 211,184,820
年)
第131回 利付国債(20
124,000,000 137,508,560
年)
第132回 利付国債(20
131,000,000 145,789,900
年)
第133回 利付国債(20
156,000,000 174,966,480
年)
第134回 利付国債(20
157,000,000 176,592,030
年)
第135回 利付国債(20
114,000,000 127,210,320
年)
第136回 利付国債(20
118,000,000 130,622,460
年)
第137回 利付国債(20
101,000,000 112,959,410
年)
第138回 利付国債(20
110,000,000 121,013,200
年)
第139回 利付国債(20
114,000,000 126,456,780
年)
第140回 利付国債(20
104,000,000 116,411,360
年)
第141回 利付国債(20
173,000,000 193,687,340
年)
第142回 利付国債(20
119,000,000 134,368,850
年)
第143回 利付国債(20
173,000,000 192,010,970
年)
第144回 利付国債(20
123,000,000 135,314,760
年)
第145回 利付国債(20
246,000,000 275,574,120
年)
第146回 利付国債(20
194,000,000 217,301,340
年)
第147回 利付国債(20
214,000,000 237,424,440
年)
第148回 利付国債(20
184,000,000 202,079,840
年)
第149回 利付国債(20
199,000,000 218,376,630
年)
第150回 利付国債(20
216,000,000 234,448,560
年)
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第151回 利付国債(20
216,000,000 229,221,360
年)
第152回 利付国債(20
198,000,000 209,874,060
年)
第153回 利付国債(20
234,000,000 250,419,780
年)
第154回 利付国債(20
220,000,000 232,465,200
年)
第155回 利付国債(20
211,000,000 217,503,020
年)
第156回 利付国債(20
180,000,000 171,583,200
年)
第157回 利付国債(20
182,000,000 168,288,120
年)
第158回 利付国債(20
192,000,000 184,295,040
年)
第159回 利付国債(20
197,000,000 190,958,010
年)
第160回 利付国債(20
180,000,000 176,344,200
年)
第161回 利付国債(20
184,000,000 177,147,840
年)
第162回 利付国債(20
244,000,000 234,010,640
年)
第163回 利付国債(20
260,000,000 248,378,000
年)
第164回 利付国債(20
324,000,000 303,775,920
年)
第165回 利付国債(20
246,000,000 229,803,360
年)
第166回 利付国債(20
234,000,000 224,600,220
年)
第167回 利付国債(20
255,000,000 236,275,350
年)
第168回 利付国債(20
222,000,000 201,553,800
年)
第169回 利付国債(20
248,000,000 220,452,160
年)
第170回 利付国債(20
219,000,000 193,810,620
年)
第171回 利付国債(20
234,000,000 206,158,680
年)
第172回 利付国債(20
217,000,000 193,718,070
年)
第173回 利付国債(20
277,000,000 246,380,420
年)
第174回 利付国債(20
277,000,000 245,291,810
年)
第175回 利付国債(20
264,000,000 237,172,320
年)
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第176回 利付国債(20
261,000,000 233,480,160
年)
第177回 利付国債(20
254,000,000 222,399,860
年)
第178回 利付国債(20
264,000,000 234,817,440
年)
第179回 利付国債(20
274,000,000 243,010,600
年)
第180回 利付国債(20
258,000,000 241,299,660
年)
第181回 利付国債(20
253,000,000 240,436,020
年)
第182回 利付国債(20
175,000,000 171,657,500
年)
国債証券 合計
51,261,000,000 51,735,766,020
地方債証券 第730回 東京都公募公債 300,000,000 302,045,400
第34回 東京都公募公債(2
100,000,000 95,230,000
0年)
平成27年度第1回 北海道公
300,000,000 301,825,500
募公債
第30回 神奈川県公募公債
100,000,000 103,530,000
(20年)
第448回 大阪府公募公債 38,000,000 36,719,856
第455回 大阪府公募公債 180,000,000 174,127,320
第7回 大阪府公募公債(20
100,000,000 110,561,800
年)
第11回 大阪府公募公債(2
100,000,000 109,966,700
0年)
第12回 大阪府公募公債(2
100,000,000 107,322,900
0年)
平成29年度第5回 京都府公
100,000,000 94,440,800
募公債
第15回 兵庫県公募公債(2
100,000,000 109,803,400
0年)
第21回 兵庫県公募公債(2
100,000,000 108,300,300
0年)
平成26年度第11回 愛知県
100,000,000 103,272,800
公募公債
令和4年度第3回 愛知県公募
200,000,000 195,561,800
公債
平成20年度第1回 福岡県公
100,000,000 110,407,400
募公債
平成24年度第2回 福岡県公
100,000,000 109,972,400
募公債
令和4年度第1回 千葉県公募
300,000,000 293,435,400
公債
第133回 共同発行市場公募
300,000,000 302,312,700
地方債
第22回 大阪市公募公債(2
100,000,000 92,617,300
0年)
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第1回 名古屋市公募公債(3
100,000,000 119,723,400
0年)
第1回 京都市公募公債
300,000,000 311,781,600
第25回 横浜市公募公債(2
100,000,000 110,711,300
0年)
第26回 横浜市公募公債(2
100,000,000 111,042,000
0年)
第31回 横浜市公募公債(2
100,000,000 104,031,600
0年)
第9回 川崎市公募公債(20
100,000,000 111,601,200
年)
第4回 川崎市公募公債(30
100,000,000 113,204,100
年)
平成26年度第2回 北九州市
150,000,000 150,862,500
公募公債
平成30年度第5回 広島市公
200,000,000 197,331,400
募公債
平成29年度第1回 仙台市公
100,000,000 93,963,000
募公債
地方債証券 合計 4,168,000,000 4,285,705,876
特殊債券 第9回 新関西国際空港 300,000,000 310,585,500
第16回 日本高速道路保有・
100,000,000 121,219,200
債務返済機構債券
第174回 政保日本高速道路
100,000,000 110,790,600
保有・債務返済機構債券
第205回 政保道路機構債券 100,000,000 109,291,600
第212回 政保道路機構債券 100,000,000 108,969,000
第218回 政保道路機構債券 500,000,000 504,255,000
第233回 政府道路機構債券 100,000,000 106,755,800
第249回 政保道路機構債券 179,000,000 180,725,023
第278回 政保道路機構債券 100,000,000 92,130,800
第293回 政保日本高速道路
100,000,000 93,615,700
保有・債務返済機構債券
第316回 政保道路機構債券
100,000,000 94,864,200
第319回 政保日本高速道路
100,000,000 95,548,600
保有・債務返済機構債券
第17回 地方公共団体金融機
200,000,000 219,173,000
構債券(20年)
第36回 地方公共団体金融機
100,000,000 107,523,800
構債券(20年)
第1回 地方公共団体金融機構
100,000,000 107,208,200
債券(30年)
第72回 政保地方公共団体金
200,000,000 201,971,400
融機構債券
第83回 政保地方公共団体金
103,000,000 102,636,925
融機構債券
第116回 政保地方公共団体
138,000,000 135,750,876
金融機構債券
第120回 政保地方公共団体
100,000,000 97,466,300
金融機構債券
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第136回 地方公共団体金融
200,000,000 191,775,000
機構債券
第16回 公営企業債券 200,000,000 211,026,200
第97回 都市再生債券 100,000,000 103,059,800
第46回 福祉医療機構債券 200,000,000 198,602,000
第59回 一般担保住宅金融支
200,000,000 219,058,400
援機構債券
第143回 住宅金融支援機構
100,000,000 103,939,600
債券
第37回 貸付債権担保住宅金
20,404,000 21,324,220
融支援機構債券
第42回 貸付債権担保住宅金
50,546,000 52,729,587
融支援機構債券
第46回 貸付債権担保住宅金
58,698,000 61,538,983
融支援機構債券
第54回 貸付債権担保住宅金
48,854,000 50,866,784
融支援機構債券
第55回 貸付債権担保住宅金
54,712,000 56,982,548
融支援機構債券
第60回 貸付債権担保住宅金
57,128,000 59,367,416
融支援機構債券
第61回 貸付債権担保住宅金
28,744,000 29,775,909
融支援機構債券
第62回 貸付債権担保住宅金
256,968,000 265,910,486
融支援機構債券
第63回 貸付債権担保住宅金
159,350,000 164,178,305
融支援機構債券
第73回 貸付債権担保住宅金
113,055,000 117,509,367
融支援機構債券
第78回 貸付債権担保住宅金
98,181,000 101,008,612
融支援機構債券
第109回 貸付債権担保住宅
206,451,000 202,053,593
金融支援機構債券
い第845号 利付商工債券 200,000,000 199,938,000
い第854号 利付商工債券 200,000,000 199,085,800
い第862号 利付商工債券 100,000,000 99,527,100
第353回 利付しんきん中金
100,000,000 99,993,400
債券
特殊債券 合計 5,573,091,000 5,709,732,634
社債券 第29回 フランス相互信用連
合銀行(BFCM)円貨社債 100,000,000 98,977,700
(2019)
第13回 クレディ・アグリコ
100,000,000 99,564,100
ル・エス・エー
第5回 スヴェンスカ・ハンデ
200,000,000 200,547,400
ルスバンケン
第25回 首都高速道路債券 400,000,000 398,521,600
第38回 成田国際空港 200,000,000 191,783,200
第60回 中日本高速道路債券 100,000,000 100,543,600
第25回 西日本高速道路債券 200,000,000 201,007,600
第26回 西日本高速道路債券 200,000,000 201,594,000
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第13回 日本たばこ産業
100,000,000 98,601,900
第14回 森ヒルズリート投資
100,000,000 100,867,600
法人無担保投資法人債
第5回 電通グループ 400,000,000 397,186,800
第1回 オリックス銀行 200,000,000 199,271,800
第19回 豊田通商 100,000,000 101,884,600
第1回 三井住友トラスト・
100,000,000 100,493,900
ホールディングス劣後特約付
第29回 三菱東京UFJ銀行
100,000,000 104,960,200
劣後特約付
第1回 三井住友フィナンシャ
100,000,000 100,491,200
ルグループ劣後特約付
第8回 三菱UFJ信託銀行劣
100,000,000 104,219,900
後特約付
第16回 NTTファイナンス 200,000,000 198,926,600
第18回 NTTファイナンス 100,000,000 96,737,000
第96回 トヨタファイナンス 100,000,000 99,148,300
第2回 三菱HCキャピタル 100,000,000 98,133,700
第40回 三菱UFJリース 300,000,000 297,403,500
第6回 三井住友海上火災保険 100,000,000 99,803,600
第66回 三井不動産 100,000,000 99,904,100
第132回 三菱地所 100,000,000 97,545,800
第7回 野村不動産オフィス
200,000,000 221,279,600
ファンド投資法人
第106回 東日本旅客鉄道 100,000,000 99,481,000
第3回 東日本旅客鉄道サステ
100,000,000 95,430,000
ナビリティボンド
第27回 KDDI 200,000,000 199,174,800
第510回 関西電力 100,000,000 99,388,800
第381回 中国電力 200,000,000 202,259,200
第306回 北陸電力 100,000,000 101,070,300
第429回 九州電力 200,000,000 202,271,000
第451回 九州電力 100,000,000 99,329,500
第331回 北海道電力 100,000,000 100,096,100
第352回 北海道電力 100,000,000 100,208,600
第13回 電源開発 100,000,000 104,499,200
社債券 合計 5,500,000,000 5,512,607,800
合計 67,243,812,330
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
DCニッセイターゲットデートファンド2025
2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額 2,548,017,578円
Ⅱ 負債総額 9,795,607円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,538,221,971円
Ⅳ 発行済数量 2,413,913,383口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0515円
DCニッセイターゲットデートファンド2030
2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額 3,424,515,260円
Ⅱ 負債総額 3,467,416円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,421,047,844円
Ⅳ 発行済数量 2,847,745,085口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2013円
DCニッセイターゲットデートファンド2035
2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額 5,342,000,373円
Ⅱ 負債総額 950,972円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,341,049,401円
Ⅳ 発行済数量 4,034,309,200口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3239円
DCニッセイターゲットデートファンド2040
2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額 2,252,249,844円
Ⅱ 負債総額 252,563円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,251,997,281円
Ⅳ 発行済数量 1,633,595,941口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3786円
DCニッセイターゲットデートファンド2045
2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額 2,387,495,559円
Ⅱ 負債総額 2,096,678円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,385,398,881円
Ⅳ 発行済数量 1,733,306,993口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3762円
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DCニッセイターゲットデートファンド2050
2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額 980,016,946円
Ⅱ 負債総額 425,585円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 979,591,361円
Ⅳ 発行済数量 695,415,405口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4086円
DCニッセイターゲットデートファンド2055
2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額 1,960,130,768円
Ⅱ 負債総額 7,973,223円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,952,157,545円
Ⅳ 発行済数量 1,162,350,960口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6795円
DCニッセイターゲットデートファンド2060
2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額 1,409,399,362円
Ⅱ 負債総額 2,259,878円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,407,139,484円
Ⅳ 発行済数量 981,575,459口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4336円
DCニッセイターゲットデートファンド2065
2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額 96,308,611円
Ⅱ 負債総額 17,646円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 96,290,965円
Ⅳ 発行済数量 100,304,728口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9600円
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額 180,468,626,138円
Ⅱ 負債総額 3,623,825,673円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 176,844,800,465円
Ⅳ 発行済数量 81,014,042,984口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.1829円
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド
2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額 562,558,067,243円
Ⅱ 負債総額 1,207,318,997円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 561,350,748,246円
Ⅳ 発行済数量 196,999,073,427口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.8495円
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド
2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額 69,094,227,708円
Ⅱ 負債総額 1,441,264,191円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 67,652,963,517円
Ⅳ 発行済数量 72,667,389,785口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9310円
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド
2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額 55,501,186,215円
Ⅱ 負債総額 372,208,552円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 55,128,977,663円
Ⅳ 発行済数量 38,000,742,366口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4507円
ニッセイマネーマーケット マザーファンド
2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額 697,833,704円
Ⅱ 負債総額 2,429,261円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 695,404,443円
Ⅳ 発行済数量 693,496,704口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0028円
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権は、振替受益権となり、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関
が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合で
あって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある
場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無
記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券へ
の変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者に対する特典
ありません。
(3)譲渡制限
譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらな
ければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
(4)受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受
益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするもの
とします。
② 前記①の申請のある場合には、前記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有
する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える
振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口
座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該
他の振替機関等の上位機関を含みます)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座
に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 前記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機
関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があ
ると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとしま
す。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の
支払い、解約請求の受付け、解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2022年12月末現在の委託会社の資本金は、100億円です。
委託会社が発行する株式の総数は13万1,560株で、うち発行済株式総数は10万8,448株です。
最近5年間における資本金の増減はありません。
(2)委託会社等の機構
① 会社の意思決定機構
委託会社は最低3名で構成される取締役会により運営されます。取締役は委託会社の株主で
あることを要しません。取締役は株主総会の決議により選任され、その任期は就任後1年以内
の最終の決算期に関する定時株主総会終結のときまでとします。ただし、任期満了前に退任し
た取締役の補欠として選任された取締役の任期は、退任者の残存期間とします。
取締役会は、取締役の中から代表取締役を選任するとともに、取締役社長1名を選任しま
す。また、取締役会は、取締役会長1名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干
名を選任することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集し、その議
長を務めます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、その出
席取締役の過半数をもって決議します。
② 投資運用の意思決定機構
ファンドの個々の取引の運用指図は、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づ
き、委託会社のファンドマネジャーが行います。
ファンド毎の運用基本方針、具体的な運用ルールである運用内規および月次運用方針につい
ては、運用部門中心に構成される協議機関において市場動向・ファンダメンタルズ等の投資環
境分析を踏まえ協議され、運用担当部(室)の部(室)長が決定します。
ファンドマネジャーは、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づき、具体的な銘
柄選択を行い、組入有価証券等の売買の指図を行います。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資
信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運
用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
2022年12月末現在、委託会社が運用するファンドの本数および純資産総額合計額は以下の通りで
す(ファンド数、純資産総額合計額とも親投資信託を除きます)。
純資産総額合計額
ファンド数(本)
種類
(単位:億円)
417 71,885
追加型株式投資信託
0 0
追加型公社債投資信託
143 23,194
単位型株式投資信託
0 0
単位型公社債投資信託
560 95,079
合計
○ 純資産総額合計額の金額については、億円未満の端数を切り捨てして記載しておりますの
で、表中の個々の金額の合計と合計欄の金額とは一致しないことがあります。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3【委託会社等の経理状況】
1.財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
(1) 委託会社であるニッセイアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸
表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づき作成しております。
財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年
大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)第38条及び第57条の規定により、中間財
務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作成しております。
中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第27期事業年度(自 2021年4月1日 至
2022年3月31日)の財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
また、第28期事業年度に係る中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)の中間財務諸
表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任監査法人トーマツによる
中間監査を受けております。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前 事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
資産の部
流動資産
40,822,894 38,492,350
現金・預金
- 6,249,635
有価証券
718,688 763,755
前払費用
5,412,597 6,157,565
未収委託者報酬
2,425,363 3,219,400
未収運用受託報酬
216,401 265,131
未収投資助言報酬
38,899 8,403
その他
49,634,844 55,156,243
流動資産合計
固定資産
有形固定資産
※1 130,411 ※1 150,311
建物附属設備
※1 1,454 ※1 968
車両
※1 125,816 ※1 103,050
器具備品
257,681 254,330
有形固定資産合計
無形固定資産
1,225,315 1,840,943
ソフトウェア
359,445 577,731
ソフトウェア仮勘定
8,013 8,013
その他
1,592,774 2,426,688
無形固定資産合計
投資その他の資産
37,058,043 30,679,401
投資有価証券
66,222 66,222
関係会社株式
237,055 10,629
長期前払費用
382,751 374,819
差入保証金
1,200,554 1,413,142
繰延税金資産
15,154 10,305
その他
38,959,781 32,554,521
投資その他の資産合計
40,810,238 35,235,540
固定資産合計
90,445,083 90,391,783
資産合計
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
負債の部
流動負債
47,039 51,241
預り金
5,643 8,706
未払収益分配金
※2 1,911,775 ※2 2,315,345
未払手数料
※2 1,871,193 ※2 1,728,950
未払運用委託報酬
※2 1,147,828 ※2 828,040
未払投資助言報酬
※2 4,839,326 ※2 4,619,477
その他未払金
※2 132,085 ※2 134,086
未払費用
1,042,946 611,046
未払法人税等
904,947 349,108
未払消費税等
1,123,336 1,227,440
賞与引当金
82,891 93,579
その他
13,109,013 11,967,023
流動負債合計
固定負債
2,155,971 2,423,289
退職給付引当金
27,450 16,750
役員退職慰労引当金
2,183,421 2,440,039
固定負債合計
15,292,435 14,407,063
負債合計
純資産の部
株主資本
10,000,000 10,000,000
資本金
資本剰余金
8,281,840 8,281,840
資本準備金
8,281,840 8,281,840
資本剰余金合計
利益剰余金
139,807 139,807
利益準備金
その他利益剰余金
120,000 120,000
配当準備積立金
70,000 70,000
研究開発積立金
350,000 350,000
別途積立金
55,045,550 56,866,270
繰越利益剰余金
55,725,357 57,546,077
利益剰余金合計
74,007,197 75,827,917
株主資本合計
評価・換算差額等
1,242,655 348,871
その他有価証券評価差額金
△97,204 △ 192,067
繰延ヘッジ損益
1,145,450 156,803
評価・換算差額等合計
75,152,647 75,984,720
純資産合計
90,445,083 90,391,783
負債・純資産合計
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
前 事業年度 当 事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
営業収益
26,838,624 29,144,394
委託者報酬
18,630,497 17,750,312
運用受託報酬
878,199 1,032,738
投資助言報酬
46,347,320 47,927,445
営業収益計
営業費用
10,412,572 11,524,989
支払手数料
17,988 62,919
広告宣伝費
- 125
公告費
8,251,721 8,730,925
調査費
2,916,886 3,825,413
支払運用委託報酬
3,866,188 3,083,142
支払投資助言報酬
129,355 125,430
委託調査費
1,339,290 1,696,938
調査費
256,942 277,534
委託計算費
760,920 846,156
営業雑経費
64,179 59,759
通信費
176,812 173,841
印刷費
40,454 38,262
協会費
479,472 574,292
その他営業雑経費
19,700,144 21,442,649
営業費用計
一般管理費
126,093 150,830
役員報酬
4,103,410 4,699,931
給料・手当
1,120,241 1,184,037
賞与引当金繰入額
280,494 369,403
賞与
797,392 925,165
福利厚生費
359,252 431,379
退職給付費用
7,150 8,950
役員退職慰労引当金繰入額
166,126 162,879
その他人件費
716,925 766,098
不動産賃借料
32,816 36,278
その他不動産経費
6,766 12,883
交際費
8,778 17,654
旅費交通費
477,830 552,239
固定資産減価償却費
395,649 385,352
租税公課
315,850 349,177
業務委託費
357,066 484,762
器具備品費
45,818 46,907
保険料
30,000 5,126
寄付金
226,790 247,185
諸経費
9,574,455 10,836,244
一般管理費計
17,072,720 15,648,550
営業利益
営業外収益
289 2,029
受取利息
4,705 3,452
有価証券利息
※1 74,260 ※1 83,809
受取配当金
40,753 -
金融派生商品収益
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
- 27,680
為替差益
8,833 13,992
団体定期保険配当金
5,810 5,963
その他営業外収益
134,653 136,927
営業外収益計
営業外費用
32,651 -
為替差損
24,611 -
金融派生商品費用
3,018 20,188
控除対象外消費税
4,203 404
その他営業外費用
64,485 20,592
営業外費用計
17,142,888 15,764,885
経常利益
特別利益
3,376 18,927
投資有価証券売却益
20,904 510,138
投資有価証券償還益
24,280 529,065
特別利益計
特別損失
49,202 7,280
投資有価証券売却損
105,236 50,697
投資有価証券償還損
※2 870 ※2 132
固定資産除却損
※3 12,614 ※3 9,883
事故損失賠償金
167,924 67,993
特別損失計
16,999,244 16,225,956
税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税 5,395,622 4,940,051
△ 196,661 24,895
法人税等調整額
5,198,960 4,964,946
法人税等合計
11,800,283 11,261,009
当期純利益
407/471
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自2020年4月1日 至2021年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本
合計
資本準備金 資本剰余金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余
合計
金合計
配当準備 研究開発 別途積立金 繰越利益
積立金 積立金 剰余金
当期首残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 48,745,315 49,425,122 67,706,962
当期変動額
剰余金の配当
- - - - - - - △5,500,048 △5,500,048 △5,500,048
当期純利益
- - - - - - - 11,800,283 11,800,283 11,800,283
株主資本以外の項
- - - - - - - - - -
目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計
- - - - - - - 6,300,235 6,300,235 6,300,235
当期末残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 55,045,550 55,725,357 74,007,197
評価・換算差額等 純資産
合計
繰延ヘッジ
その他有価 評価・換算
証券評価差 差額等合計
損益
額金
当期首残高 512,183 △63,949 448,234 68,155,196
当期変動額
剰余金の配当
- - - △5,500,048
当期純利益 - - - 11,800,283
株主資本以外の項
目の当期変動額
730,471 △33,255 697,216 697,216
(純額)
当期変動額合計 730,471 △33,255 697,216 6,997,451
当期末残高 1,242,655 △97,204 1,145,450 75,152,647
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(自2021年4月1日 至2022年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本
合計
資本準備金 資本剰余金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余
合計 金合計
配当準備 研究開発 別途積立金 繰越利益
積立金 積立金 剰余金
当期首残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 55,045,550 55,725,357 74,007,197
当期変動額
剰余金の配当
- - - - - - - △9,440,289 △9,440,289 △9,440,289
当期純利益
- - - - - - - 11,261,009 11,261,009 11,261,009
株主資本以外の項
- - - - - - - - - -
目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計
- - - - - - - 1,820,719 1,820,719 1,820,719
当期末残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 56,866,270 57,546,077 75,827,917
評価・換算差額等 純資産
合計
繰延ヘッジ
その他有価 評価・換算
証券評価差 差額等合計
損益
額金
当期首残高 1,242,655 △97,204 1,145,450 75,152,647
当期変動額
剰余金の配当 - - - △9,440,289
当期純利益 - - - 11,261,009
株主資本以外の項
△893,783 △94,862 △988,646 △988,646
目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 △893,783 △94,862 △988,646 832,073
当期末残高 348,871 △192,067 156,803 75,984,720
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注記事項
(重要な会計方針)
当事業年度
(自 2021年4月1日
項目
至 2022年3月31日)
1.有価証券の評価基準及び ① 満期保有目的の債券
評価方法 償却原価法(定額法)によっております。
② その他有価証券
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資
産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算
定)によっております。
③ 関係会社株式
移動平均法に基づく原価法によっております。
2.デリバティブ取引等の評 デリバティブ取引の評価は時価法によっております。
価基準及び評価方法
3.固定資産の減価償却の方 ① 有形固定資産
法 定率法(ただし、2016年4月1日以後に取得した建物附属設備
については定額法)によっております。なお、主な耐用年数
は、建物附属設備3~18年、車両6年、器具備品2~20年であ
ります。
② 無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェア
については社内における利用可能期間(5年)に基づく定額
法によっております。
4.引当金の計上基準 ① 賞与引当金
従業員への賞与の支給に充てるため、当期末在籍者に対す
る支給見込額のうち当期負担額を計上しております。
② 退職給付引当金
従業員への退職給付に備えるため、当事業年度末における
退職給付債務の見込額に基づき計上しております。年俸制
適用者の退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を
当該事業年度末までの期間に帰属させる方法については、
給付算定式基準によっております。数理計算上の差異は、
各事業年度の発生時における年俸制適用者の平均残存勤務
期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した
額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しておりま
す。
年俸制非適用者は、退職給付引当金及び退職給付費用の計算
に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務と
する方法を用いた簡便法を適用しております。なお、受入出
向者については、退職給付負担金を出向元に支払っているた
め、退職給付引当金は計上しておりません。
③ 役員退職慰労引当金
役員への退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期
末要支給額を計上しております。
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5.収益及び費用の計上基準 当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業にお
ける主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時
点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
①投資信託委託業務
投資信託委託業務においては、投資信託契約に基づき信託財
産の運用指図等を行っております。
委託者報酬は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて日々計算
され、確定した報酬を各契約で定められた運用期間経過後の
一時点で個別に収受しております。当該報酬は、運用期間に
わたり履行義務が充足されるため、履行義務を充足するにつ
れて一定の期間にわたり収益を認識しております。
②投資運用業務
投資運用業務においては、投資一任契約に基づき、顧客資産
を一任して運用指図等を行っております。
運用受託報酬は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて計算さ
れ、確定した報酬を各契約で定められた運用期間経過後の一
時点で個別に収受しております。当該報酬は、運用期間にわ
たり履行義務が充足されるため、履行義務を充足するにつれ
て一定の期間にわたり収益を認識しております。また、成功
報酬は、契約上定められる超過収益の達成等により報酬額及
び支払われることが確定した時点で収益として認識しており
ます。
③投資助言業務
投資助言業務においては、投資助言契約に基づき、運用に関
する投資判断の助言等を行っております。
投資助言報酬は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて計算さ
れ、確定した報酬を各契約で定められた運用期間経過後の一
時点で個別に収受しております。当該報酬は、契約期間にわ
たり履行義務が充足されるため、履行義務を充足するにつれ
て一定の期間にわたり収益を認識しております。
6.外貨建の資産及び負債の 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に
本邦通貨への換算基準 換算し、換算差額は損益として処理しております。
7.ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
②ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下の通り
であります。
ヘッジ手段・・・為替予約、株価指数先物
ヘッジ対象・・・自己資金を投資している投資有価証券
③ヘッジ方針
ヘッジ指定は、ヘッジ取引日、ヘッジ対象とリスクの種類、
ヘッジ手段、ヘッジ割合、ヘッジを意図する期間について、
原則として個々取引毎に行います。
④ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジの有効性の判定については、リスク管理方針に基づ
き、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率
分析によっております。
8.消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており
ます。
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9. 連結納税 日本生命保険相互会社を連結納税親会社とする連結納税制度
を適用しており、当制度を前提とした会計処理を行っておりま
す。「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効
果会計の適用に関する取扱い」(2020年3月31日 企業会計基準
委員会 実務対応報告第39号)に基づき、繰延税金資産及び繰
延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいて計上
しております。
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(会計方針の変更)
1.収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計
基準」という。)等を当会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移
転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することと
しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な
取扱いに従っており、当会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影
響額を、当会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用して
おります。
この結果、当会計期間に係る財務諸表への影響はありません。また、利益剰余金の当会計期間
の期首残高への影響もありません。
2.時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計
基準」という。)等を当会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に
関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに
従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしてお
ります。なお、財務諸表に与える影響はありません。また、「金融商品関係」注記において、金
融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。
(未適用の会計基準等)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日 企業会
計基準委員会)
(1) 概要
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第31号)
の2021年6月17日の改正は、2019年7月4日の公表時において、「投資信託の時価の算定」に関する検
討には、関係者との協議等に一定の期間が必要と考えられるため、また、「貸借対照表に持分相当
額を純額で計上する組合等への出資」の時価の注記についても、一定の検討を要するため、「時価
の算定に関する会計基準」公表後、概ね1年をかけて検討を行うこととされていたものが、改正さ
れ、公表されたものです。
(2) 適用予定日
2023年3月期の期首から適用します。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の運用による財務諸表に与える影響額については、
現時点で評価中であります。
・「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号
2021年8月12日 企業会計基準委員会)
(1) 概要
2020年3月27日に成立した「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において、連
結納税制度を見直しグループ通算制度へ移行することとされたことを受け、グループ通算制度を適
用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取り扱いを明ら
かにすることを目的として企業会計基準委員会から公表されたものです。
(2) 適用年月日
2023年3月期の期首から適用します。
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(3) 当該会計基準等の適用による影響
「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」の運用による財務諸表
に与える影響額については、現時点で評価中であります。
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(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
建物附属設備 318,792千円 329,011千円
車両 5,275 5,760
器具備品 447,285 494,576
計 771,352 829,348
※2.当事業年度において、関係会社に対する負債として、未払手数料、未払運用委託報酬、未払投
資助言報酬、その他未払金、未払費用に含まれるものの合計額は、負債及び純資産の合計額の
100分の5を超えており、その金額は前事業年度および当事業年度においてそれぞれ4,960,571
千円、5,317,615千円であります。
(損益計算書関係)
※1.各科目に含まれている関係会社に対するものは、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
受取配当金 9,823千円 42,069千円
※2.固定資産除却損の内訳は以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月 1日 (自 2021年4月 1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
器具備品 870 132
計 870 132
※3.事故損失賠償金は、当社の事務処理誤り等により受託資産に生じた損失を当社が賠償したもの
であります。
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(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自2020年4月1日 至2021年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
(千株) (千株) (千株) (千株)
発行済株式
普通株式 108 - - 108
合計 108 - - 108
2. 配当に関する事項
①配当金支払額
2020年6月29日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項
株式の種類 普通株式
配当金の総額 5,500,048千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 50,716円
基準日 2020年3月31日
効力発生日 2020年6月29日
当事業年度(自2021年4月1日 至2022年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
(千株) (千株) (千株) (千株)
発行済株式
普通株式 108 - - 108
合計 108 - - 108
2. 配当に関する事項
①配当金支払額
2021年6月30日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項
株式の種類 普通株式
配当金の総額 9,440,289千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 87,049円
基準日 2021年3月31日
効力発生日 2021年6月30日
②基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2022年6月30日開催の定時株主総会において、以下のとおり決議することを予定しております。
株式の種類 普通株式
配当金の総額 9,008,883千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 83,071円
基準日 2022年3月31日
効力発生日 2022年6月30日
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
当社は、自己勘定の資金運用にあたっては、資金運用規則に沿って、慎重な資金管理、資本金の保
全、投機の回避に十分に留意しております。また、資金の管理にあたっては、投資信託委託会社とし
ての業務により当社が受け入れる投資信託財産に属する金銭等との混同を来たさないよう、分離して
行っております。
投資有価証券は主として地方債と自社設定投資信託であります。これらは金利の変動リスク及び市
場価格の変動リスクに晒されております。自己資金運用に係るリスク管理等については、資金運用規
則のほか資金運用リスク管理規程に従い、適切なリスク管理を図っております。
上記の自社設定投資信託の一部につきましてはデリバティブを用いてヘッジを行っております。デ
リバティブを用いたヘッジ取引につきましては、外貨建て資産の為替変動リスクを回避する目的で為
替予約、外国株式の価格変動リスクを回避する目的で株価指数先物を使ってヘッジ会計を適用してお
ります。ヘッジ会計の適用にあたっては、資金運用規則のほか資金運用リスク管理規程等に基づき、
ヘッジ対象のリスクの種類及び選択したヘッジ手段を明確にし、また事前の有効性の確認、事後の有
効性の検証を行う等、社内体制を整備して運用しております。ヘッジの有効性判定については資金運
用リスク管理規程に基づき、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率分析によってお
ります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下のとおりであります。なお、時価を把
握することが極めて困難と認められる金融商品または市場価格のない株式等(注1)は次表に含まれ
ておりません。また、短期間で決済されるため時価が簿価に近似する金融商品は、注記を省略してお
ります。
前事業年度(2021年3月31日) (単位:千円)
貸借対照表
時価 差額
計上額
有価証券及び投資有価証券
15,018,123 15,023,675 5,551
満期保有目的の債券
22,039,919 22,039,919 -
その他有価証券
77,880,937 77,886,489 5,551
資産計
デリバティブ取引(※)
ヘッジ会計が適用され
△65,238 △65,238 -
ているもの
△65,238 △65,238 -
デリバティブ取引計
(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
なる項目については△で示しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(2022年3月31日) (単位:千円)
貸借対照表
時価 差額
計上額
有価証券及び投資有価証券
17,319,017 17,308,937
△10,080
満期保有目的の債券
19,610,019 19,610,019 -
その他有価証券
75,421,387 75,411,306 △10,080
資産計
デリバティブ取引(※)
ヘッジ会計が適用され
△73,870 △73,870 -
ているもの
△73,870 △73,870 -
デリバティブ取引計
(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
なる項目については△で示しております。
(注1)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
区分 前事業年度
(2021年3月31日)
関係会社株式 66,222
市場価格のない株式等
(単位:千円)
区分 当事業年度
(2022年3月31日)
関係会社株式 66,222
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3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
レベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時
価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類してお
ります。
(1)時価をもって貸借対照表計上額とする金融商品
当事業年度(2022年3月31日現在)
時価(千円)
区分
レベル1 レベル2 レベル3
合計
デリバティブ取引(※)
- △73,870 - △73,870
為替予約
- △73,870 - △73,870
合計
(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の
債務となる項目については△で示しております。
なお、投資信託の時価は上記に含めておりません。投資信託の貸借対照表計上額は
19,610,019千円であります。
(2)時価をもって貸借対照表計上額としない金融商品
当事業年度(2022年3月31日現在)
時価(千円)
区分
レベル1 レベル2 レベル3
合計
有価証券及び投資有価
証券
満期保有目的の債券
- 17,308,937 - 17,308,937
国債・地方債等
- 17,308,937 - 17,308,937
合計
(注)時価の算定に用いた評価技法および時価の算定に係るインプットの説明
有価証券及び投資有価証券
地方債は相場価格を用いて評価しております。当社が保有している地方債は、市場での取
引頻度が低く、活発な市場における相場価格と認められないため、その時価をレベル2の時
価に分類しております。
デリバティブ取引
為替予約の時価は、為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により
算定しており、レベル2の時価に分類しております。
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4.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2021年3月31日)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
(千円) (千円)
(千円) (千円)
40,822,894 - - -
①現金・預金
②有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券
- 15,020,000 - -
国債・地方債等
その他有価証券のうち満期があるもの
その他(注) 2,802,653 17,140,145 2,093,118 -
43,625,547 32,160,145 2,093,118 -
合計
(注)投資信託受益証券であります。
当事業年度(2022年3月31日)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
(千円) (千円)
(千円) (千円)
38,492,350 - - -
①現金・預金
②有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券
6,250,000 11,070,000 - -
国債・地方債等
その他有価証券のうち満期があるもの
その他(注) 6,108,860 12,060,309 1,121,260 101,009
50,851,210 23,130,309 1,121,260 101,009
合計
(注)投資信託受益証券であります。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(有価証券関係)
1.満期保有目的の債券
前事業年度(2021年3月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
種類
(千円) (千円) (千円)
12,218,123 12,224,015 5,891
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
- - -
(2)社債
表計上額を超え
- - -
(3)その他
るもの
12,218,123 12,224,015 5,891
小計
2,800,000 2,799,660 △340
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
- - -
(2)社債
表計上額を超え
- - -
(3)その他
ないもの
2,800,000 2,799,660 △340
小計
15,018,123 15,023,675 5,551
合計
当事業年度(2022年3月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
種類
(千円) (千円) (千円)
4,899,207 4,900,290 1,082
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
- - -
(2)社債
表計上額を超え
- - -
(3)その他
るもの
4,899,207 4,900,290 1,082
小計
12,419,810 12,408,647 △11,163
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
- - -
(2)社債
表計上額を超え
- - -
(3)その他
ないもの
12,419,810 12,408,647 △11,163
小計
17,319,017 17,308,937 △10,080
合計
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.その他有価証券
前事業年度(2021年3月31日)
取得原価または
貸借対照表計上額 差額
償却原価
種類
(千円) (千円)
(千円)
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
① 国債・地方債等 - - -
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 - - -
たは償却原価を
超えるもの
③ その他 - - -
(3)その他(注1) 14,512,369 12,884,500 1,627,869
14,512,369 12,884,500 1,627,869
小計
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
① 国債・地方債等 - - -
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 - - -
たは償却原価を
超えないもの
③ その他 - - -
(3)その他(注1) 7,527,550 7,711,000 △183,449
7,527,550 7,711,000 △183,449
小計
22,039,919 20,595,500 1,444,419
合計
(注1)投資信託受益証券等であります。
(注2)関係会社株式66,222千円は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等
ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(2022年3月31日)
取得原価または
貸借対照表計上額 差額
償却原価
種類
(千円) (千円)
(千円)
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
① 国債・地方債等 - - -
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 - - -
たは償却原価を
超えるもの
③ その他 - - -
(3)その他(注1) 10,012,022 9,238,000 774,022
10,012,022 9,238,000 774,022
小計
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
① 国債・地方債等 - - -
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 - - -
たは償却原価を
超えないもの
③ その他 - - -
(3)その他(注1) 9,597,996 10,017,000 △419,003
9,597,996 10,017,000 △419,003
小計
19,610,019 19,255,000 355,019
合計
(注1)投資信託受益証券等であります。
(注2)関係会社株式66,222千円は、市場価格がないことから、上表には記載しておりません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.売却したその他有価証券
前事業年度(自2020年4月1日 至2021年3月31日)
売却額(千円) 売却益の合計(千円) 売却損の合計(千円)
種類
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
3,737,763 3,376 49,202
(3)その他
3,737,763 3,376 49,202
合計
当事業年度(自2021年4月1日 至2022年3月31日)
売却額(千円) 売却益の合計(千円) 売却損の合計(千円)
種類
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
72,646 18,927 7,280
(3)その他
72,646 18,927 7,280
合計
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前事業年度(2021年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(2022年3月31日)
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前事業年度(2021年3月31日)
契約額等の
契約額等 時価
ヘッジ会計 デリバティブ 主なヘッジ
うち1年超
(千円) (千円)
の方法 取引の種類等 対象
(千円)
原則的 為替予約取引 投資
処理方法 米ドル売建 有価証券
1,239,952 - △65,238
1,239,952 - △65,238
合計
(注1)時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
(注2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務
となる項目については△で示しております。
当事業年度(2022年3月31日)
契約額等の
契約額等 時価
ヘッジ会計 デリバティブ 主なヘッジ
うち1年超
(千円) (千円)
の方法 取引の種類等 対象
(千円)
原則的 為替予約取引 投資
処理方法 米ドル売建 有価証券
1,264,288 - △73,870
1,264,288 - △73,870
合計
(注1)時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
(注2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務
となる項目については△で示しております。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度である退職一時金制度と確定拠出型年金制度を採用しております。退職
一時金制度については、年俸制適用者及び年俸制非適用者を制度の対象としております。受入出向者
については、退職給付負担金を支払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれて
おります。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表(簡便法を適用した制度を除く)
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月 1日 (自 2021年4月 1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
退職給付債務の期首残高 1,833,391 千円 2,049,929 千円
勤務費用 247,178 296,556
利息費用 5,766 5,724
数理計算上の差異の発生額 28,155 26,217
退職給付の支払額 △65,497 △58,809
その他 936 4,869
退職給付債務の期末残高 2,049,929 2,324,488
(2)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月 1日 (自 2021年4月 1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
退職給付引当金の期首残高 117,355 千円 134,197 千円
退職給付費用 19,053 19,557
退職給付の支払額 △1,275 △1,342
その他 △936 △4,869
退職給付引当金の期末残高 134,197 147,543
(3)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
非積立型制度の退職給付債務 2,184,126 千円 2,472,031 千円
未認識数理計算上の差異 △28,155 △48,741
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 2,155,971 2,423,289
退職給付引当金 2,155,971 2,423,289
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 2,155,971 2,423,289
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(4)退職給付費用
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月 1日 (自 2021年4月 1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
簡便法で計算した退職給付費用 19,053 千円 19,557 千円
勤務費用 247,178 296,556
利息費用 5,766 5,724
数理計算上の差異の当期費用処理額 - 5,631
確定給付制度に係る退職給付費用 271,997 327,469
(5)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表しております。)
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月 1日 (自 2021年4月 1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
割引率 0.28 % 0.35 %
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度において64,693千円、当事業年度において68,995
千円であり、退職給付費用に計上しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
繰延税金資産
343,965 375,842 千円
賞与引当金 千円
216,469 134,561
未払事業税
660,158 742,011
退職給付引当金
2,848 1,565
税務上の繰延資産償却超過額
8,405 5,128
役員退職慰労引当金
156,971 140,574
投資有価証券評価差額
- 38,704
減価償却超過額
96,541 128,909
その他
小計 1,485,360 1,567,297
△10 △1,808
評価性引当額
繰延税金資産合計 1,485,350 1,565,488
繰延税金負債
特別分配金否認 4,093 6,396
投資有価証券評価差額 280,701 145,949
繰延税金負債合計
284,795 152,345
繰延税金資産(△は負債)の純額
1,200,554 1,413,142
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
前事業年度(自2020年4月1日 至2021年3月31日)
1.サービスごとの情報
当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
ごとの営業収益の記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超える
ため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載を
省略しております。
当事業年度(自2021年4月1日 至2022年3月31日)
1.サービスごとの情報
当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
ごとの営業収益の記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超える
ため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称または氏名 営業収益
6,500,632
日本生命保険相互会社
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は以下のとおりであります。
(単位:千円)
第27期事業年度
区分 (自 2021年4月 1日
至2022年3月31日)
営業収益
投資信託委託業務 29,144,394
投資運用業務(注) 17,750,312
投資助言業務 1,032,738
計 47,927,445
(注)成功報酬は、損益計算書において運用受託報酬に含めて表示しております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
(重要な会計方針)の「5.収益及び費用の計上基準」に記載の通りでございます。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者との取引)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等
前事業年度(自2020年4月1日 至2021年3月31日)
関連当事者
資本金又 期末
議決権等 との関係
取引金額
会社等 取引の
は出資金 残高
種類 所在地 事業の内容 の被所有 科目
の名称 内容
(千円)
役員の 事業上
割合
(百万円) (千円)
兼任等 の関係
運用受託報 未収運用
3,562,864 988,094
酬の受取 受託報酬
(被所有)
日本生命 大阪府 兼任有
営業
投資助言報 未収投資
直接
親会社 保険相互 大阪市 生命保険業 出向有
100,000
128,262 11,387
取引
酬の受取 助言報酬
会社 中央区 転籍有
100.00%
その他
連結納税
4,351,846 4,351,846
未払金
当事業年度(自2021年4月1日 至2022年3月31日)
関連当事者
資本金又 期末
議決権等 との関係
取引金額
会社等 取引の
は出資金 残高
種類 所在地 事業の内容 の被所有 科目
の名称 内容
(千円)
役員の 事業上
割合
(百万円) (千円)
兼任等 の関係
運用受託報 未収運用
6,521,634 1,657,146
酬の受取 受託報酬
(被所有)
日本生命 大阪府 兼任有
営業
投資助言報 未収投資
直接
親会社 保険相互 大阪市 生命保険業 出向有
100,000
120,504 11,837
取引
酬の受取 助言報酬
会社 中央区 転籍有
100.00%
その他
連結納税
3,919,311 3,919,311
未払金
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれ
ております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
取引条件は第三者との取引価格を参考に、協議の上決定しております。
2.親会社に関する注記
親会社情報
日本生命保険相互会社(非上場)
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月 1日 (自 2021年4月 1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
1株当たり純資産額 692,983円25銭 700,655円80銭
1株当たり当期純利益金額 108,810円52銭 103,837円87銭
(注) 1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載して
おりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月 1日 (自 2021年4月 1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
当期純利益 11,800,283千円 11,261,009千円
- -
普通株主に帰属しない金額
普通株式に係る当期純利益 11,800,283千円 11,261,009千円
期中平均株式数 108千株 108千株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
第28期中間会計期間末
(2022年9月30日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金 31,922,736
有価証券 4,999,607
前払費用 696,927
未収委託者報酬 6,102,711
未収運用受託報酬 4,547,678
未収投資助言報酬 301,446
13,613
その他
流動資産合計 48,584,722
固定資産
※1
有形固定資産 250,910
無形固定資産 2,748,851
投資その他の資産
投資有価証券 29,022,996
66,222
関係会社株式
長期前払費用 14,976
差入保証金 371,537
繰延税金資産 1,550,185
10,037
その他
投資その他の資産合計 31,035,955
固定資産合計 34,035,717
資産合計 82,620,440
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
負債の部
流動負債
預り金
54,545
未払収益分配金 8,607
未払手数料 2,259,195
未払運用委託報酬 1,309,778
未払投資助言報酬 839,490
その他未払金 2,191,391
未払費用 176,836
未払法人税等 596,860
※2
未払消費税等 331,280
42,288
前受投資助言報酬
賞与引当金 591,419
106,326
その他
流動負債合計 8,508,020
固定負債
退職給付引当金 2,480,768
18,550
役員退職慰労引当金
固定負債合計 2,499,318
負債合計 11,007,339
純資産の部
株主資本
10,000,000
資本金
資本剰余金
8,281,840
資本準備金
8,281,840
資本剰余金合計
利益剰余金
139,807
利益準備金
その他利益剰余金
120,000
配当準備積立金
研究開発積立金 70,000
350,000
別途積立金
53,328,702
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 54,008,509
株主資本合計 72,290,349
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △ 332,677
△ 344,570
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 △ 677,248
純資産合計 71,613,100
負債・純資産合計 82,620,440
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)中間損益計算書
(単位:千円)
第28期中間会計期間
(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
営業収益
14,131,708
委託者報酬
9,006,031
運用受託報酬
601,508
投資助言報酬
1,755
その他営業収益
23,741,004
営業収益計
営業費用
10,519,635
5,778,920
※1
一般管理費
7,442,448
営業利益
※2
営業外収益 367,562
1,953
※3
営業外費用
経常利益 7,808,057
※4
特別利益 43,744
35,137
※5
特別損失
税引前中間純利益
7,816,664
2,145,754
法人税、住民税及び事業税
199,594
法人税等調整額
2,345,349
法人税等合計
中間純利益 5,471,315
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(3)中間株主資本等変動計算書
第28期中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
(単位:千円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本
合計
資本準備金 資本剰余金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金
合計 合計
配当準備 研究開発 別途積立金 繰越利益
積立金 積立金 剰余金
当期首残高 10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 56,866,270 57,546,077 75,827,917
当中間期変動額
剰余金の配当 - - - - - - - △9,008,883 △9,008,883 △9,008,883
中間純利益 - - - - - - - 5,471,315 5,471,315 5,471,315
株主資本以外の項目
の当中間期変動額
- - - - - - - - - -
(純額)
当中間期変動額合計 - - - - - - - △3,537,568 △3,537,568 △3,537,568
当中間期末残高 10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 53,328,702 54,008,509 72,290,349
評価・換算差額等 純資産
合計
その他有価 繰延ヘッ 評価・換算
証券評価差 ジ損益 差額等合計
額金
当期首残高 348,871 △192,067 156,803 75,984,720
当中間期変動額
- - -
剰余金の配当 △9,008,883
- - -
中間純利益 5,471,315
株主資本以外の項目
の当中間期変動額
△681,548 △152,502 △834,051 △834,051
(純額)
当中間期変動額合計 △681,548 △152,502 △834,051 △4,371,620
当中間期末残高 △332,677 △344,570 △677,248 71,613,100
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注記事項
(重要な会計方針)
第28期中間会計期間
(自 2022年4月1日
項目
至 2022年9月30日)
1.有価証券の評価基準及び ①満期保有目的の債券
評価方法 償却原価法(定額法)によっております。
②その他有価証券
中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額
は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法
により算定)によっております。
③関係会社株式
移動平均法に基づく原価法によっております。
2.デリバティブ取引等の評 デリバティブ取引の評価は時価法によっております。
価基準及び評価方法
3.固定資産の減価償却の方 ①有形固定資産
法 定率法(ただし、2016年4月1日以後に取得した建物附属設
備については定額法)によっております。なお、主な耐用
年数は、建物附属設備3~18年、車両6年、器具備品2~20年
であります。
②無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェア
については社内における利用可能期間(5年)に基づく定額
法によっております。
4.引当金の計上基準 ①賞与引当金
従業員への賞与の支給に充てるため、当中間会計期間末在
籍者に対する支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を
計上しております。
②退職給付引当金
従業員への退職給付に備えるため、当事業年度末における
退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間末におい
て発生していると認められる額を計上しております。年俸
制適用者の退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額
を当該事業年度末までの期間に帰属させる方法について
は、給付算定式基準によっております。数理計算上の差異
は、各事業年度の発生時における年俸制適用者の平均残存
勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分
した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理してお
ります。
年俸制非適用者は、退職給付引当金及び退職給付費用の計
算に、退職給付に係る中間期末自己都合要支給額を退職給
付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。な
お、受入出向者については、退職給付負担金を出向元に支
払っているため、退職給付引当金は計上しておりません。
③役員退職慰労引当金
役員への退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当
中間会計期間末要支給額を計上しております。
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5.収益及び費用の計上基準 当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業にお
ける主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時
点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
①投資信託委託業務
投資信託委託業務においては、投資信託契約に基づき信託
財産の運用指図等を行っております。
当該契約については、運用期間にわたり履行義務が充足さ
れるため、履行義務を充足するにつれて一定の期間にわた
り収益を認識しております。
②投資運用業務
投資運用業務においては、投資一任契約に基づき、顧客資
産を一任して運用指図等を行っております。
当該契約については、運用期間にわたり履行義務が充足さ
れるため、履行義務を充足するにつれて一定の期間にわた
り収益を認識しています。
③投資助言業務
投資助言業務においては、投資助言契約に基づき、運用に
関する投資判断の助言等を行っております。
当該契約については、契約期間にわたり履行義務が充足さ
れるため、履行義務を充足するにつれて一定の期間にわた
り収益を認識しています。
6.外貨建の資産及び負債の 外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場に
本邦通貨への換算基準 より円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
7.ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
②ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下の通
りであります。
ヘッジ手段・・・為替予約
ヘッジ対象・・・自己資金を投資している投資有価証券
③ヘッジ方針
ヘッジ指定については、ヘッジ取引日、ヘッジ対象とリス
クの種類、ヘッジ手段、ヘッジ割合、ヘッジを意図する期
間を、原則として個々取引毎に行います。
④ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジの有効性の判定については、リスク管理方針に基づ
き、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比
率分析によっております。
8.グループ通算制度の適用 当社は日本生命保険相互会社を通算親会社とするグループ通
算制度を適用しており、当制度を前提とした会計処理を行って
おります。
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(会計方針の変更)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下
「時価算定基準適用指針」という。)を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針
第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計基準を将来
にわたって適用することとしております。なお、中間財務諸表に与える影響はありません。
(追加情報)
当社は、当中間会計期間から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これに伴
い、法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適
用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日。以下「実務対
応報告第42号」という。)に従っております。また、実務対応報告第42号第32項(1)に基づき、実務対
応報告第42号の適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみなしております。
(中間貸借対照表関係)
第28期中間会計期間末
(2022年9月30日現在)
※1.有形固定資産の減価償却累計額 860,224千円
※2.消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、流動負債の「未払消費税等」として表
示しております。
(中間損益計算書関係)
第28期中間会計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
※1.減価償却の実施額
有形固定資産 30,875千円
無形固定資産 282,557千円
※2.営業外収益のうち主要なもの
受取配当金 182,529千円
為替差益 179,198千円
※3.営業外費用のうち主要なもの
控除対象外消費税 1,685千円
※4.特別利益のうち主要なもの
投資有価証券売却益 43,213千円
※5.特別損失のうち主要なもの
投資有価証券売却損 34,624千円
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(中間株主資本等変動計算書関係)
第28期中間会計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数
当中間会計期間減少 当中間会計期間末
当事業年度期首 当中間会計期間増加
株式数(千株) 株式数(千株)
株式数(千株) 株式数(千株)
発行済株式
108 - - 108
普通株式
108 - - 108
合計
2.配当に関する事項
配当金支払額
1株当たり
配当金の総額
配当額
(決議)
株式の種類 基準日 効力発生日
(千円)
(円)
2022年6月30日
2022年3月31日 2022年6月30日
普通株式 9,008,883 83,071
定時株主総会
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(金融商品関係)
第28期中間会計期間末(2022年9月30日現在)
1.金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下のとおりであります。
なお、市場価格のない株式等(注1)は次表に含まれておりません。また、短期間で決済されるため
時価が簿価に近似する金融商品は、注記を省略しております。
(単位:千円)
中間貸借対照表
時価 差額
計上額
①有価証券
4,999,607 5,000,670 1,062
満期保有目的の債券
- - -
その他有価証券
②投資有価証券
10,489,858 10,470,611 △19,247
満期保有目的の債券
18,533,138 18,533,138 -
その他有価証券
③デリバティブ取引
(※)
ヘッジ会計が適用され
- - -
ていないもの
ヘッジ会計が適用され
△92,614 △92,614 -
ているもの
(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の
債務となる項目については△で示しております。
(注1)市場価格のない株式等
関係会社株式(中間貸借対照表計上額66,222千円)は、市場価格のない株式等と認められ
るため、上表に記載しておりません。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
レベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時
価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており
ます。
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(1)時価で中間貸借対照表に計上している金融商品
第28期中間会計期間末(2022年9月30日現在)
時価(千円)
区分
レベル1 レベル2 レベル3
合計
投資有価証券
- 18,533,138 - 18,533,138
その他有価証券
デリバティブ取引(※)
- △92,614 - △92,614
為替予約
- 18,440,523 - 18,440,523
合計
(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
なる項目については△で示しております。
(2)時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
第28期中間会計期間末(2022年9月30日現在)
時価(千円)
区分
レベル1 レベル2 レベル3
合計
有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券
- 15,471,281 - 15,471,281
国債・地方債等
- 15,471,281 - 15,471,281
合計
(注)時価の算定に用いた評価技法および時価の算定に係るインプットの説明
有価証券及び投資有価証券
地方債は相場価格を用いて評価しております。当社が保有している地方債は、市場での取引頻度
が低く、活発な市場における相場価格と認められないため、その時価をレベル2の時価に分類して
おります。
市場における取引価格が存在しない投資信託について、解約又は買戻請求に関して市場参加者か
らリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額を時価とし、レベル2の時
価に分類しております。
デリバティブ取引
為替予約の時価は、為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により算定し
ており、レベル2の時価に分類しております。
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(有価証券関係)
第28期中間会計期間末(2022年9月30日現在)
1.満期保有目的の債券
中間貸借対照表
時価 差額
計上額
種類
(千円) (千円)
(千円)
5,299,607 5,300,720 1,112
(1)国債・地方債等
- - -
時価が中間貸借 (2)社債
対照表計上額を
- - -
(3)その他
超えるもの
5,299,607 5,300,720 1,112
小計
10,189,858 10,170,561 △19,297
(1)国債・地方債等
- - -
時価が中間貸借 (2)社債
対照表計上額を
- - -
(3)その他
超えないもの
10,189,858 10,170,561 △19,297
小計
15,489,466 15,471,281 △18,185
合計
2.その他有価証券
取得原価または 中間貸借対照表
差額
償却原価 計上額
種類
(千円)
(千円) (千円)
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
- - -
①国債・地方債等
中間貸借対照表
計上額が取得原
- - -
②社債
価または償却原
価を超えるもの
- - -
③その他
(3)その他(注) 6,807,000 7,311,616 504,616
6,807,000 7,311,616 504,616
小計
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
- - -
中間貸借対照表 ①国債・地方債等
計上額が取得原
- - -
価または償却原 ②社債
価を超えないも
- - -
の ③その他
(3)その他(注) 12,322,000 11,221,521 △1,100,478
12,322,000 11,221,521 △1,100,478
小計
19,129,000 18,533,138 △595,861
合計
(注)投資信託受益証券等であります。
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(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第28期中間会計期間末(2022年9月30日現在)
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
第28期中間会計期間末(2022年9月30日現在)
契約額等の
契約額等 時価
ヘッジ会計 デリバティブ 主なヘッジ
うち1年超
(千円) (千円)
の方法 取引の種類等 対象
(千円)
原則的 為替予約取引
1,245,366 - △92,614
投資有価証券
処理方法 米ドル売建
1,245,366 - △92,614
合計
(注1)時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は以下のとおりであります。
第28期中間会計期間
区分 (自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
営業収益
投資信託委託業務 14,131,708千円
投資運用業務 9,006,031千円
投資助言業務 601,508千円
その他 1,755千円
計 23,741,004千円
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第28期中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第28期中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
1.サービスごとの情報
当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
ごとの営業収益の記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超
えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
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3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称または氏名 営業収益
日本生命保険相互会社 3,172,123
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
第28期中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
第28期中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
第28期中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
第28期中間会計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
1株当たり純資産額 660,345円05銭
1株当たり中間純利益金額 50,451円05銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載して
おりません。
2.1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。
中間純利益金額 5,471,315千円
-
普通株主に帰属しない金額
普通株式に係る中間純利益金額 5,471,315千円
期中平均株式数
108千株
(重要な後発事象)
第28期中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
該当事項はありません。
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲
げる行為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させる
おそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます)。
② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、
若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます)。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引
業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。
以下④⑤において同じ)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有しているこ
とその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要
件に該当する者をいいます。以下同じ)と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取
引を行うこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
のあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
① 定款の変更等
該当事項はありません。
② 訴訟その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
a.名称
三菱UFJ信託銀行株式会社
b.資本金の額
2022年3月末現在、324,279百万円
c.事業の内容
銀行法に基づき監督官庁の免許を受けて銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営
等に関する法律(兼営法)に基づき監督官庁の認可を受けて信託業務を営んでいます。
(参考)再信託受託会社の概況
a.名称
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
b.資本金の額
2022年3月末現在、10,000百万円
c.事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき
信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
(資本金の額:2022年3月末現在)
b.資本金の額
a.名称 c.事業の内容
(単位:百万円)
銀行法に基づき監督官庁の免許を受
1,404,065
株式会社みずほ銀行
け、銀行業を営んでいます。
保険業法に基づき監督官庁の免許を受
1,450,000
日本生命保険相互会社
け、生命保険業を営んでいます。
(3)投資助言会社(参考情報)
a.名称
株式会社ニッセイ基礎研究所
b.資本金の額
2022年3月末現在、450百万円
c.事業の内容
「有価証券に係る投資顧問業の規制に関する法律」に基づき監督官庁の登録を受け、投資顧
問業を営むとともに、内外の経済、産業動向や金融・投資手法等に関する調査研究の受託、コ
ンサルティング業等を営んでいます。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等
を行います。
(2)販売会社
証券投資信託の募集の取扱いおよび販売を行い、一部解約に関する事務、一部解約金・収益
分配金・償還金の支払いに関する事務等を代行します。
(3)投資助言会社(参考情報)
委託会社に対し、「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」および「ニッセイ国内
債券パッシブマザーファンド」の運用に関する投資助言を行います。
3【資本関係】
(1)日本生命保険相互会社(販売会社)は、委託会社の株式を108,448株(持株比率100%)保有
しています。
(2)委託会社は、株式会社ニッセイ基礎研究所(投資助言会社)の株式を1,350株(持株比率
15.0%)保有しています(参考情報)。
○ 委託会社が所有する関係法人の株式または関係法人が所有する委託会社の株式のうち、持株比率
が5%以上のものを記しています。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3【その他】
(1)目論見書の表紙に図案や委託会社の名称およびロゴマーク、イラストを使用すること、また
ファンドの基本的性格および形態の一部、キャッチコピー、当該届出書に係る目論見書の使用開
始日を記載することがあります。
(2)届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の
理解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関連する箇所に
記載することがあります。
(3)投資者へ投資信託の仕組み等を説明するため、また届出書本文「第一部 証券情報」、「第二
部 ファンド情報」に記載の内容について投資者の関係法人への照会方法を明確にするため、交
付目論見書に以下の内容を記載することがあります。
・ ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律に基づいて組成された金融商品であり、同
法では商品内容の重大な変更に際しては、事前に受益者(既にファンドをお持ちの投資者)の
意向を確認する手続きが規定されています。また、ファンドの信託財産は、受託会社により保
管されますが、信託法によって受託会社の固有財産との分別管理等が義務付けられています。
・ 商品内容・販売会社に関するお問合せは、委託会社のコールセンターで承っております。
・ 基準価額については、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊および委託会社のコー
ルセンター・ホームページにてご確認いただけます。
なお、委託会社(ニッセイアセットマネジメント株式会社)への照会先は下記の通りです。
コールセンター 0120-762-506
(9:00~17:00 土日祝日・年末年始を除く)
ホームページ https://www.nam.co.jp/
(4)目論見書に以下の内容を記載することがあります。
投資信託説明書(請求目論見書)は、販売会社にご請求いただければ、当該販売会社を通じて
交付いたします。
(5)目論見書に約款を掲載し、届出書本文「第二部 ファンド情報 第1ファンドの状況 2 投資方
針」の詳細な内容については、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の内容の記載
とすることがあります。
(6)目論見書の巻末に用語集を掲載することがあります。
(7)目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
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独立監査人の監査報告書
2022年5月31日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
樋 口 誠 之
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
大 竹 新
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられているニッセイアセットマネジメント株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの第
27期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及
びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ニッセイアセットマネジメント株式会社の2022年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業
年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報
告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業
も実施していない。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(ニッセイア
セットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2023年3月16日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
百 瀬 和 政
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているDCニッセイターゲットデートファンド2025の2021年12月21日から2022年12月20
日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
ついて監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、DCニッセイターゲットデートファンド2025の2022年12月20日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンド
から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情
報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開
示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はそ
の他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の
記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ
と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこ
とにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
利害関係
ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
は当社(ニッセイアセットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2023年3月16日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
百 瀬 和 政
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているDCニッセイターゲットデートファンド2030の2021年12月21日から2022年12月20
日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
ついて監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、DCニッセイターゲットデートファンド2030の2022年12月20日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンド
から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情
報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開
示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はそ
の他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の
記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ
と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこ
とにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
利害関係
ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
は当社(ニッセイアセットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2023年3月16日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
百 瀬 和 政
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているDCニッセイターゲットデートファンド2035の2021年12月21日から2022年12月20
日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
ついて監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、DCニッセイターゲットデートファンド2035の2022年12月20日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンド
から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情
報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開
示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はそ
の他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の
記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ
と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこ
とにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
456/471
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
利害関係
ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
は当社(ニッセイアセットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
457/471
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2023年3月16日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
百 瀬 和 政
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているDCニッセイターゲットデートファンド2040の2021年12月21日から2022年12月20
日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
ついて監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、DCニッセイターゲットデートファンド2040の2022年12月20日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンド
から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情
報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開
示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はそ
の他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の
記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ
と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこ
とにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
利害関係
ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
は当社(ニッセイアセットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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独立監査人の監査報告書
2023年3月16日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
百 瀬 和 政
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているDCニッセイターゲットデートファンド2045の2021年12月21日から2022年12月20
日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
ついて監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、DCニッセイターゲットデートファンド2045の2022年12月20日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンド
から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情
報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開
示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はそ
の他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の
記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ
と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこ
とにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
利害関係
ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
は当社(ニッセイアセットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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独立監査人の監査報告書
2023年3月16日
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取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
百 瀬 和 政
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているDCニッセイターゲットデートファンド2050の2021年12月21日から2022年12月20
日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
ついて監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、DCニッセイターゲットデートファンド2050の2022年12月20日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンド
から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情
報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開
示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はそ
の他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の
記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ
と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこ
とにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
462/471
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
利害関係
ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
は当社(ニッセイアセットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
463/471
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2023年3月16日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
百 瀬 和 政
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているDCニッセイターゲットデートファンド2055の2021年12月21日から2022年12月20
日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
ついて監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、DCニッセイターゲットデートファンド2055の2022年12月20日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンド
から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情
報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開
示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はそ
の他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の
記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ
と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこ
とにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
464/471
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
利害関係
ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
は当社(ニッセイアセットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
465/471
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2023年3月16日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
百 瀬 和 政
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているDCニッセイターゲットデートファンド2060の2021年12月21日から2022年12月20
日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
ついて監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、DCニッセイターゲットデートファンド2060の2022年12月20日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンド
から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情
報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開
示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はそ
の他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の
記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ
と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこ
とにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
利害関係
ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
は当社(ニッセイアセットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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独立監査人の監査報告書
2023年3月16日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
百 瀬 和 政
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているDCニッセイターゲットデートファンド2065の2022年1月11日から2022年12月20日
までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につ
いて監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、DCニッセイターゲットデートファンド2065の2022年12月20日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンド
から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情
報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開
示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はそ
の他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の
記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ
と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこ
とにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
利害関係
ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
は当社(ニッセイアセットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2022年11月30日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
樋 口 誠 之
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
大 竹 新
業 務 執 行 社 員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられているニッセイアセットマネジメント株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの第
28期事業年度の中間会計期間(2022年4月1日から2022年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間
貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間
監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠して、ニッセイアセットマネジメント株式会社の2022年9月30日現在の財政状態及び同日をもって
終了する中間会計期間(2022年4月1日から2022年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示してい
るものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
た。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監
査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分
かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
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EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に
関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書
において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬によ
り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理
的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続
は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸
表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の
監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監
査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務
諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められて
いる。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、
並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価す
る。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程
で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ 1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(ニッセ
イアセットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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