三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年3月27日 提出
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【電話番号】 03-6453-3610
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 外国株式SMTBセレクション(SMA専用)
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 10兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権(以下「受益権」といいます。)です。
②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」又は「委託者」というこ
とがあります。)の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規
定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
ります(以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
います。)。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
10兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌々営業日の基準価額(※)とします。
※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、
計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくだ
さい。販売会社の詳細につきましては、下記「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせくださ
い。
(5)【申込手数料】
ありません。
(6)【申込単位】
販売会社が定める単位とします。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社
の詳細につきましては、下記「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
「分配金再投資コース」(税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資さ
れるコース)で再投資する場合は1円以上1円単位です。
(7)【申込期間】
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2023年 3月28日から2023年 9月26日までとします。
継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
れます。
(8)【申込取扱場所】
下記の照会先にお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
(9)【払込期日】
取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま
す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社(以下「受託会社」又は「受託者」というこ
とがあります。)の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「 (8) 申込取扱
場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は、下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
<振替受益権について>
当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の
振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「(11)振替機関に関する事項」
に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
<受益権の取得申込みの方法>
販売会社所定の方法でお申込みください。
取得申込みの取扱いは、営業日の午後3時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<申込みコース>
「分配金受取りコース」(税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコース)と「分配金再投資
コース」(税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース)
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の2つの申込方法があります。
販売会社により取扱いコースが異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社までお
問い合わせください。
<受益権の取得申込みの受付の中止等>
収益分配金の再投資をする場合を除き、金融商品取引所等(金融商品取引法第2条第16項に規定す
る金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有
価証券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場及び当該
市場を開設するものをいいます。以下同じ。)における取引の停止、外国為替取引の停止、投資
対象国における非常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、
受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消す
ことができます。
<受付不可日>
分配金再投資コースの収益分配金の再投資の場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの
場合は、申込みを受け付けないものとします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
アイルランドの銀行休業日
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>
当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
<信託金限度額>
上限 5,000億円
ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
<基本的性格>
一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
の通りです。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 独立区分 補足分類
(収益の源泉)
単位型 国内 株式 MMF インデックス型
追加型 海外 債券 MRF 特殊型
内外 不動産投信 ETF
その他資産
( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象 投資形態 為替 対象 特殊型
地域 ヘッジ インデックス
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株式 年1回 グローバル ファミリー あり(部 日経225 ブル・ベア型
一般 (日本を含 ファンド 分 ヘ ッ
大型株 年2回 む) ジ) TOPIX 条件付運用型
中小型株 ファンド・
年4回 日本 オブ・ファ なし その他 ロ ン グ ・
債券 ンズ ( ) ショート型/
一般 年6回 北米 絶対収益追求
公債 (隔月) 型
社債 欧州
その他債券 年12回 その他
クレジット属 (毎月) アジア ( )
性
( ) 日々 オセアニア
不動産投信 その他 中南米
( )
その他資産 アフリカ
(投資信託証券
( 株 式 一 中近東
般)) (中東)
資産複合 エマージン
( ) グ
資産配分
固定型
資産配分
変更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。
なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でもご覧いただけま
す。
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区
分は以下の通りです。
<商品分類表定義>
[単位型投信・追加型投信の区分]
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(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
ないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
運用されるファンドをいう。
[投資対象地域による区分]
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
する旨の記載があるものをいう。
[投資対象資産(収益の源泉)による区分]
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[独立した区分]
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF… 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定
する証券投資信託 並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場
証券投資信託を いう。
[補足分類]
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
のとする。
<属性区分表定義>
[投資対象資産による属性区分]
(1)株式
①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
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②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
う。
③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
をいう。
(2)債券
①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
ものをいう。
③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
あるものをいう。
④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
挙するものとする。
②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
[決算頻度による属性区分]
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
いう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
ないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
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(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資形態による属性区分]
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
ブ・ファンズをいう。
[為替ヘッジによる属性区分]
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
[特殊型]
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
る旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
<ファンドの特色>
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※1「世界の株式」には、わが国の株式を含むことがあります。
※2当ファンドにおいて「株式代替資産」とは、委託会社が株式と一定程度の類似性があると判断する資
産等を指します。
※3投資対象ファンドの概要につきましては、後掲「2 投資方針 (2)投資対象 (参考)投資対象ファ
ンドの概要」をご参照ください。なお、全ての投資対象ファンドに投資するとは限りません。
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(2)【ファンドの沿革】
2015年7月24日 当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人
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②委託会社の概況(2023年 1月31日現在)
イ.資本金の額:20億円
ロ.委託会社の沿革
1986年11月1日: 住信キャピタルマネジメント株式会社設立
1987年2月20日: 投資顧問業の登録
1987年9月9日: 投資一任契約に係る業務の認可
1990年10月1日: 住信投資顧問株式会社に商号変更
1999年2月15日: 住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
1999年3月25日: 証券投資信託委託業の認可
2007年9月30日: 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録(登録番号:関
東財務局長(金商)第347号)
2012年4月1日: 中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
2018年10月1日: 三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
ハ.大株主の状況
株 主 名 住 所 持株数 持株比率
三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 3,000株 100%
ディングス株式会社
2【投資方針】
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(1)【投資方針】
①基本方針
当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。なお、投資対象とする
ファンドは、当該ファンドの投資対象資産及び投資手法等を考慮して選定しております。
②投資対象
別に定める投資信託証券(以下「投資対象ファンド」という場合があります。)を主要投資対象とし
ます。このほか、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券並びに短期金融商品等に直接投資するこ
ともあります。
③投資態度
※1 ※2
イ.主として、世界の株式 及び株式代替資産 を実質的な投資対象とする投資信託証券に投資し
ます。
※1 世界の株式には、わが国の株式を含むことがあります。
※2 当ファンドにおいて、株式代替資産とは、委託会社が株式と一定程度の類似性があると判断する資産等を
指します。
ロ.各投資対象ファンドへの投資割合は、各投資対象ファンドのリターン・リスク特性及び相関係
数等を基に決定します。各投資対象ファンドへの投資割合は定期的な見直しを行うほか、市場
環境等に応じても変更を行います。また適宜リバランスを行います。なお、全ての投資対象
ファンドに投資するとは限りません。
ハ.投資対象ファンドについては、定性・定量評価等により適宜見直しを行います。この際、投資
対象ファンドとして定められていた投資信託証券が投資対象ファンドから除外されることや新
たな投資信託証券が投資対象ファンドとして定められることがあります。
ニ.投資対象ファンドへの投資割合は、原則として高位を維持します。
ホ.当ファンドでは原則として為替ヘッジを行いません。ただし、外貨建資産について為替ヘッジ
を行う投資信託証券を組み入れる場合があります。
ヘ.資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記
の運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
るものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.金銭債権
3.約束手形
ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
②有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として、別に定める投資信託証券に投資するほか、次に掲げる有価証券
(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま
す。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
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2.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社
債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件
付の買入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③金融商品の指図範囲
イ.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用
することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により運
用することの指図ができます。
④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概
要は、下記「(参考)投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
(参考)投資対象ファンドの概要
投資対象ファンドの概要は以下の通りです。ただし、全ての投資対象ファンドに投資するとは限りませ
ん。また、投資対象ファンドについては、定性・定量評価等により適宜見直しを行います。
以下の内容は、2023年 1月31日現在、委託会社が知り得る情報に基づいて作成しておりますが、今後、記
載内容が変更となることがあります。
なお、投資対象ファンドの運用会社より確認した情報をもとにしており、記載している定義は、当該ファ
ンドに限定されます。
1.外国株式インデックス マザーファンド
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを
運用の基本方針 めざして、MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)(※)に連動する投資成
果を目標として運用を行います。
主要投資対象 MSCIコクサイ・インデックスを構成している国の株式
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
①原則としてMSCIコクサイ・インデックスを構成している国の株式に分散投資
を行い、MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)の動きに連動する投資成
果を目標として運用を行います。
②株式の組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。
③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対
象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を
活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等
の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることが
あります。
⑤有価証券等の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、国内にお
投資態度
いて行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプ
ション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る選択権取引並びに外国の
市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプ
ション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る先物オプション取引と類
似の取引を行うことができます。
⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財
産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通貨
を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取引
を行うことができます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財
産の純資産総額の10%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下としま
す。
⑤同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3
号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新
株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているも
の(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある
新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)へ
の投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において
主な投資制限
投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投
資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で
20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者
は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新
株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選
択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に
定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超え
ることとなる投資の指図をしません。
ベンチマーク MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)
決算日 年1回:5月29日(休業日の場合は翌営業日)
収益の分配 該当事項はありません。
信託報酬 該当事項はありません。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2000年5月30日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
※「MSCIコクサイ・インデックス」とは、MSCI Inc.が開発した日本を除く世界の主要国の株式市場の動
きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。同指数に関する著作権等の知的財産権
及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利
及び公表を停止する権利を有しています。
2.外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま
運用の基本方針
す。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
わが国を除く世界主要国の金融商品取引所等に上場している株式(預託証券
主要投資対象
(DR)を含みます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
①主としてわが国を除く世界主要国の金融商品取引所等に上場している株式
に投資し、MSCIコクサイESGリーダーズ指数(配当込み、円ベース)
(※)に連動する投資成果を目指します。
投資態度 ②株式への投資割合は、原則として高位を維持します。
③組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規
模によっては、上記の運用ができない場合があります。
①株式への投資割合には制限を設けません。
②投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信
託財産の純資産総額の5%以下とします。
③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合
計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
主な投資制限
委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
よう調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
い、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券
もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この
投資信託において取引可能なものに限ります。)について、一般社団法人
投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財
産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
ベンチマーク MSCIコクサイESGリーダーズ指数(配当込み、円ベース)
決算日 年1回:6月25日(休業日の場合は翌営業日)
収益の分配 該当事項はありません。
信託報酬 該当事項はありません。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2021年7月8日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
※「MSCIコクサイESGリーダーズ指数」は、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界主要国の
株式の中から、相対的にESG評価の高い銘柄を選定することで構築される指数です。「配当込み」指数
は、配当収益を考慮して算出した指数です。
当ファンドは、MSCI Inc.(以下「MSCI」)、その関連会社、情報提供会社又はMSCI指数の編集又は計
算に関連するその他の第三者(総称して「MSCI当事者」)が支援、保証、販売又は販売促進するもので
はありません。MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数の名称は、MSCI又は
その関連会社のサービスマークであり、当社による特定の目的のための使用について許諾されている
ものです。いかなるMSCI当事者も当ファンドの発行者、受益者、あるいはその他の個人もしくは法人
に対して、ファンドの全般的又は当ファンドの特定的な投資の妥当性、もしくはMSCI指数の株式市場
のパフォーマンスに追従する能力に関して、明示・黙示を問わず一切の表明又は保証を行いません。
MSCI又はその関連会社は特定の商標、サービスマーク、商号の所有者であり、当ファンドの発行者、
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
受益者あるいはその他の個人もしくは法人とは無関係で、MSCIが決定、構成、計算するMSCI指数の所
有者です。いかなるMSCI当事者も、MSCI指数について決定、構成又は計算するにあたり、当ファンド
の 発行者又は受益者、あるいはその他の個人もしくは法人の要求を考慮する義務を一切負いません。
いかなるMSCI当事者も、当ファンドの設定時期、価格、数量に関する決定又は償還価格及び数式の決
定及び算定に参加しておらず、且つその責任を負うものではありません。さらに、いかなるMSCI当事
者も当ファンドの運営・管理、マーケティング又は募集に関連して、発行者、受益者、その他の個人
もしくは法人に対して一切の義務又は責任を負いません。MSCIは、MSCIが信頼できると考える情報源
からMSCI指数の算出に使用するための情報を入手するものとしますが、いずれのMSCI当事者も、いか
なるMSCI指数又はそのデータの独創性、正確性、完全性について一切保証しません。MSCI当事者は、
明示的、暗示的を問わず発行者、受益者、その他の個人もしくは法人がいかなるMSCI指数又はその
データを使用して得られる結果に関して、いかなる保証もしません。MSCI当事者は、MSCI指数もしく
はそのデータについての、もしくはそれらに関連する誤り、省略、中断について一切の責任を負いま
せん。さらに、MSCI当事者は、いかなる種類の明示的、黙示的な保証をするものではなく、MSCI指数
もしくはそのデータに関して、商品性及び特定目的への適合性に関する保証をここに明確に否認しま
す。上記のいずれをも制限することなく、いかなる場合もMSCI当事者は、直接的、間接的、特別的、
懲罰的、派生的損害、及びその他の損害(逸失利益を含む)について、そのような損害の可能性につ
いて通知された場合においても、一切責任を負いません。当ファンドの購入者、販売者、受益者、又
はその他の個人もしくは法人も、MSCIの許諾が必要かどうかを判断するために最初にMSCIに問い合わ
せることなく、当ファンドを支援・保証、販売又は販売促進するためにMSCIの商号、商標又はサービ
スマークを使用又は言及することはできません。いかなる状況においても、MSCIの事前の書面による
許諾なしに、いかなる個人も法人もMSCIとの関係を主張することはできません。
3.新興国株式インデックス マザーファンド
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
この投資信託は、主として取引所に上場されている新興国の株式(DR(預
託証券)を含みます。)に投資し、MSCI エマージング・マーケット・イン
運用の基本方針
デックス(円換算ベース)(※)に連動する投資成果を目標として運用を行
います。
主要投資対象 取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
①主として、取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含
みます。)に投資し、MSCI エマージング・マーケット・インデックス
(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。な
お、MSCI エマージング・マーケット・インデックスの騰落率に償還価格
が概ね連動する債券を活用することがあります。
②株式(DR(預託証券)を含みます。)の組入比率は、原則として、高位
を維持します。
③組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避す
投資態度
るため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するた
め、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、
有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオプション取
引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引並びに委託者が適
当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うこと
ができます。また、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金
利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引、並びに金利先渡取引及
び為替先渡取引を行うことができます。
⑤ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託
財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
①株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。)への投資割合に
は制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とし
ます。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合
主な投資制限
計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
よう調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
い、新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取
引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人投資信託
協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資
産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)
ベンチマーク
決算日 年1回:11月10日(休業日の場合は翌営業日)
収益の分配 該当事項はありません。
信託報酬 該当事項はありません。
一部解約を行う日の前営業日における投資信託財産の純資産総額を受益権総
信託財産留保額
口数で除した金額に0.3%の率を乗じて得た額とします。
設定日 2008年12月12日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※「MSCI エマージング・マーケット・インデックス」とは、MSCI Inc.が開発した世界の新興国株式市
場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。「円換算ベース」は、米ドル
ベー ス指数をもとに、当社が独自に円換算した指数です。同指数に関する著作権等の知的財産権及び
その他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び
公表を停止する権利を有しています。
4.グローバル株式コンセントレイト・ファンド(適格機関投資家専用)
運用会社 モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント株式会社
投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的として運用を行うことを基本と
運用の基本方針
します。
グローバル・フランチャイズ・マザーファンドⅢ(以下、「マザーファンド」
主要投資対象
といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。
①マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の
株式に投資を行い、投資信託財産の長期的な成長を目指します。
②有力な無形資産(特許、著作権、ブランド等)を有し、中長期的に株主価値
投資態度
の高い成長をもたらすことが期待される企業を厳選して投資を行います。
③実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④資金状況、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合もあります。
①株式の実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産の実質投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券並びに新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の
純資産総額の20%以下とします。
④同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下
とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券並びに新株予約権証券への実質投資割合は、投資
信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合
は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
主な投資制限
⑦デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定します。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信
託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計
で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、
委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調
整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるとこ
ろに従い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超
えないものとします。
ベンチマーク 該当事項はありません。
決算日 年1回:4月15日(休業日の場合は翌営業日)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益と売買益(評
価益を含みます。)等の全額とします。
②分配金額は、委託者が基準価額の水準、市況動向等を勘案して決定します。
収益の分配
ただし、分配対象額が少額等の場合には委託者の判断で分配を行わないこと
があります。
③収益の分配に充てなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運用
を行います。
純資産総額に対し、年率0.814%(税抜0.74%)
マザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けた者が受ける報酬は、
信託報酬
委託者との間で別に定める取決めに基づく金額を、委託者から支払うものとし
ます。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2020年3月25日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
5.ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用)
運用会社 フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
この投資信託は、主に「ブランディワイン・グローバル・オポチュニスティッ
ク株式・マザーファンド」受益証券への投資を通じて、主として日本を含む世
運用の基本方針
界各国の金融商品取引所に上場している株式及び不動産投資信託を含む投資信
託証券に投資することにより、信託財産の長期的な成長を目指します。
「ブランディワイン・グローバル・オポチュニスティック株式・マザーファン
ド」受益証券を主要投資対象とします。
主要投資対象 <マザーファンドの投資対象>
日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場している株式及び不動産投資信託
を含む投資信託証券を主要投資対象とします。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
①「ブランディワイン・グローバル・オポチュニスティック株式・マザーファ
ンド」受益証券を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を目指しま
す。
②MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引き後配当込み、円
換算ベース)(※)をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果
を目指します。ただし、この目標の達成を約束するものではありません。
③「ブランディワイン・グローバル・オポチュニスティック株式・マザーファ
ンド」受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
④資金動向や市場動向によっては、上記のような運用ができない場合がありま
す。
<マザーファンドの投資態度>
①主として、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場している株式及び不
動産投資信託を含む投資信託証券に投資を行います。
投資態度
②MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引き後配当込み、円換
算ベース)をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果を目指しま
す。ただし、この目標の達成を約束するものではありません。
③マクロ分析に基づくトップダウンの投資判断と、ボトムアップの個別銘柄分
析に基づく銘柄選択を合わせて、本源的価値に比べて割安と判断される銘柄
を厳選し、ポートフォリオを構築します。
④原則として対円での為替ヘッジを行いません。ただし、見通しに基づいて米
ドルを基準として相対的な魅力度を判断して、外国為替の予約取引等を通じ
て個別株式選択の結果とは異なる通貨配分とする場合があります。
⑤資金動向や市場動向によっては、上記のような運用ができない場合がありま
す。
⑥運用の指図に関する権限を投資顧問会社であるブランディワイン・グローバ
ル・インベストメント・マネジメント・エルエルシーに委託します。
①株式への実質投資割合には、制限を設けません。
②新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産
総額の20%以内とします。
③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とし
ます。
④同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約券証券への実質投資割合は、信託財
産の純資産総額の10%以内とします。
⑤同一銘柄の転換社債等への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以
内とします。
主な投資制限 ⑥投資信託証券(マザーファンド受益証券及び上場投資信託証券を除きま
す。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
⑧為替予約の利用及びデリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定しません。
⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信
託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で
20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社
団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととし
ます。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引き後配当込み、円換算
ベンチマーク
ベース)
決算日 年1回:9月15日(休業日の場合は翌営業日)
原則、毎決算時に分配を行います。
分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益(マザーファンドの信託財産に
属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額を含みます。)及び
収益の分配 売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。ただし、分
配対象額が少額等の場合は、分配を行わない場合があります。
※分配金は、決算日から起算して5営業日以内に支払われます。
純資産総額に対し、年率0.671%(税抜 0.61%)
このほか、信託事務の諸費用及びその他諸費用(監査費用、印刷等費用、計理
信託報酬
及びこれに付随する業務の委託等の費用、受益権の管理費用等。純資産総額の
0.05%を上限)をファンドから支弁します。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2021年9月24日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
※MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックスとは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を含
む世界の主要先進国・新興国の株式で構成されています。MSCIオール・カントリー・ワールド・イン
デックス(税引き後配当込み、円換算ベース)は、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス
(税引き後配当込み、ドルベース)をもとに、委託者が独自に円換算したものです。MSCIオール・カン
トリー・ワールド・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権は、全てMSCI Inc.に帰属しま
す。MSCI Inc.では、かかるデータに基づく投資による損失に一切責任を負いません。
6.ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)
運用会社 ニッセイアセットマネジメント株式会社
運用の基本方針 この投資信託は、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。
ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式 マザーファンドの受益証
券を主要投資対象とします。なお、直接株式等に投資を行う場合がありま
主要投資対象
す。
<マザーファンドの投資対象>
日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とします。
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EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
①主として、ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式 マザーファ
ンドへの投資を通じて、実質的に日本を除く世界各国の株式等に投資する
ことにより、信託財産の中長期的な成長をめざします。
②上記マザーファンドの受益証券の組入比率は、原則として高位に保ちま
す。
③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があり
ます。
<マザーファンドの投資態度>
投資態度 ①主として日本を除く世界各国の企業が発行する株式等を中心に投資を行い
ます。
②徹底的なリサーチと行動ファイナンスのアプローチに基づき、市場の懸念
によりファンダメンタルズよりも割安に評価されている銘柄を選定しま
す。
③運用にあたっては、Sanders Capital, LLCに運用指図に関する権限(国内
の短期金融資産の指図に関する権限を除きます。)を委託します。
④外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑤資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があり
ます。
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EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
①株式への実質投資割合には、制限を設けません。
②同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下と
します。
③新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資
産総額の20%以下とします。
④同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、信託
財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項
第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と
当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にし
ているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号
の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」と
いいます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とし
主な投資制限 ます。
⑥投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます。)への実質投資割合は、
信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
⑧外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
⑨デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合
理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものと
します。
⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ取引等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ
10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となる
よう調整を行うこととします。
ベンチマーク MSCI KOKUSAI Index(円換算ベース・配当込・税引後)
決算日 年1回:3月5日(休業日の場合は翌営業日)
・分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益及び売買益(評価益を含み
ます。)等の全額とします。
・分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定
収益の分配
します。
・留保益(収益分配にあてず信託財産に留保した収益)については、委託者
の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
信託報酬 純資産総額に対し、年率0.7381%(税抜 0.671%)
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2022年3月7日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
※「MSCI KOKUSAI Index(配当込・税引後)」は、MSCI Inc.が公表している指数であり、日本を除く主
要先進国の株式により構成されています。同指数に関する著作権、知的財産権、その他一切の権利は
MSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有
しています。なお、「円換算ベース」とは同指数をもとに、委託者が独自に円換算したものです。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
7.世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向け)
運用会社 日興アセットマネジメント株式会社
運用の基本方針 この投資信託は、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
世界エクイティ・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
<マザーファンドの投資対象>
主要投資対象
日本を含む世界の金融商品取引所上場株式(預託証券を含みます。以下同
じ。)
①主として、世界エクイティ・マザーファンド受益証券に投資を行ない、中
長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
②マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。
なお、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。
③ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、並びに残存信託期間、残存
元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生し
た場合には、上記のような運用ができない場合があります。
<マザーファンドの投資態度>
①主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている株式に分散
投資を行ない、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
投資態度
②株式の銘柄選定にあたっては、市場動向や銘柄毎の成長性、収益性、流動
性等を勘案して行ないます。
③株式の組入比率は、高位を維持することを基本とします。
④外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないませ
ん。
⑤ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、並びに残存信託期間、残存
元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生し
た場合には、上記のような運用ができない場合があります。
⑥運用指図権限を日興アセットマネジメント ヨーロッパ リミテッドに委託
します。
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②投資信託証券(マザーファンド及び上場投資信託証券を除きます。)への
主な投資制限
実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
ベンチマーク 該当事項はありません。
決算日 年1回:5月20日(休業日の場合は翌営業日)
原則として以下の通り収益分配を行います。
①分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益及び売買益(評価益を含
む)等の全額とします。
収益の分配
②分配金額は委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。た
だし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
③留保益は、運用の基本方針に基づき運用を行ないます。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
純資産総額に応じて以下の率を乗じて得た額とします。
・純資産総額100億円以下の部分
年率0.704%(税抜 0.64%)
・純資産総額100億円超、200億円以下の部分
年率0.649%(税抜 0.59%)
・純資産総額200億円超の部分
信託報酬
年率0.594%(税抜 0.54%)
このほか、有価証券の貸付の指図を行なった場合には、その品貸料(マザー
ファンド(当該マザーファンドの約款において、品貸料の一部を、マザー
ファンドに投資を行なっている証券投資信託の報酬として、収受する規定の
あるものに限ります。)における品貸料は、この投資信託の時価総額に応じ
て按分する。)に0.55(税抜 0.5)を乗じて得た額。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2022年12月16日
信託期間 2022年12月16日から2038年5月20日まで
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
8.Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL
投資顧問会社
キャピタル ・ リサーチ ・ アンド ・ マネジメント ・ カンパニー
運用の基本方針 投資信託財産の長期的な成長を目指します。
主要投資対象 世界各国の株式を主要投資対象とします。
①主として世界各国の金融商品取引所(これに準ずるものを含みます。)に上
場され、またはその他の規制ある市場で取引されている株式に投資を行い、
投資信託財産の長期的な成長を目標とします。
②投資にあたっては、サステナビリティ・リスクを勘案し、温室効果ガス排出
投資態度 量及び環境・社会・ガバナンス(ESG)や社会的規範を考慮した運用を行いま
す。
③市場動向によっては、非上場株式及び債券等に投資を行う場合があります。
④市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があり
ます。
①原則として同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
②原則として同一銘柄の転換社債への投資は、取得時において信託財産の純資
主な投資制限 産総額の10%以下とします。
③原則として同一銘柄の新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産
の純資産総額の10%以下とします。
④純資産総額の10%を超えての借入れは、行いません。
ベンチマーク 該当事項はありません。
決算日 毎年12月31日
収益の分配 期中無分配とします。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
年率0.525%
その他の費用
信託報酬 ファンド管理費用:上限年率0.15%
その他、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料及びデリバティ
ブ取引に要する費用等が投資信託財産から支弁されることがあります。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2019年11月7日
信託期間 無期限
・管理会社
キャピタル・インターナショナル・マネジメント・カンパニー・エス・エ
イ・アール・エル
・投資顧問会社
キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー
関係法人 ・管理事務代行会社
J.P.モルガン・エス・イー(ルクセンブルク支店)
・名義書換事務受託会社
J.P.モルガン・エス・イー(ルクセンブルク支店)
・保管受託銀行
J.P.モルガン・エス・イー(ルクセンブルク支店)
9.Wellington Emerging Markets Research Equity Fund Class J
Wellington Management Company LLP
運用会社
運用の基本方針 投資信託財産の中長期的な成長を目指します。
金融商品取引所等に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みま
す。)を主要投資対象とします。
*この投資信託においては、新興国に所在する企業のほか、新興国に資産を保
主要投資対象
有している企業、新興国で生産された商品・サービスによる収入の割合が高
い企業、新興国に対する商品・サービスの販売による収入の割合が高い企業
等にも投資します。
①MSCIエマージング・マーケット・インデックス(※)の騰落率を上回る投資
成果を追求します。
②ポートフォリオは、カントリー・アロケーションおよび業種別アナリストの
個別銘柄選択による、ファンダメンタルズ分析に基づくボトム・アップ・ア
投資態度 プローチで構築します。
③株式への投資割合は、原則として高位を維持します。
④組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模
によっては、上記の運用ができない場合があります。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
①投資信託証券(上場投資信託を除きます。)への投資割合は、投資信託財産
の純資産総額の5%以下とします。
②投資信託財産の純資産総額を超える有価証券(現物に限ります)の空売りは
行いません。
③投資信託財産の純資産総額の10%を超える借り入れは行いません。
④運用会社が他に運用する投資信託の保有分を合算して、いずれか一発行会社
主な投資制限
(投資法人を含みます。)の発行済株式総数の50%超を超える株式(投資法
人が発行する投資証券を含みます。)を取得しないものとします。
⑤流動性に欠ける資産への投資は、投資信託財産の純資産総額の15%以下とし
ます。
⑥受益者の保護に欠け、若しくは投資信託財産の適正を害する取引は行いませ
ん。
MSCI エマージング・マーケット・インデックス
ベンチマーク
決算日 毎年12月31日
収益の分配 該当事項はありません。
年率0.8%以内
なお、この報酬率には投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸
費用、資産の保管等に要する諸費用、立替金の利息、借入金の利息、借入枠
信託報酬
(コミットメントライン)に係る費用、組入有価証券の売買の際に発生する売
買委託手数料等およびデリバティブ取引に要する費用等ならびに投資信託証券
の設立・運営・運用等に要する諸費用等が含まれます。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2018年5月30日
信託期間 原則として無期限
・管理会社(マネージメントカンパニー)
Wellington Luxembourg S.a r.l.
・運用会社(インベストメントマネージャー)
Wellington Management Company LLP
・預託機関(デポジタリー)
関係法人
State Street Bank International GMBH, Luxembourg Branch
・管理事務代行会社(アドミニストレーター)
State Street Bank International GMBH, Luxembourg Branch
・名義書換事務受託会社(トランスファーエージェント)
State Street Bank International GMBH, Luxembourg Branch
※「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」とは、MSCI Inc.が開発した世界の新興国株式市場
の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。同指数に関する著作権等の知的財産
権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利
及び公表を停止する権利を有しています。
10.マネープールマザーファンド
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
運用の基本方針 この投資信託は、安定した収益の確保を目指して運用を行います。
わが国の公社債を主要投資対象とします。また、コマーシャル・ペーパー等の
主要投資対象
短期有価証券並びに短期金融商品等にも投資します。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
①主としてわが国の公社債に投資を行い、安定した収益の確保を目指します。
②公社債への投資割合は、原則として高位を維持することを基本とします。
③株式以外の資産への投資割合には、制限を設けません。
④運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあります。こ
のため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、
信託財産の純資産総額を超えることがあります。
⑤国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証
券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並び
に外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証
投資態度 券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類
似の取引を行うことができます。
⑥信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利又は
異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うこと
ができます。
⑦信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うこ
とができます。
⑧資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき及びこれに準ずる事態が生じ
たとき、あるいは信託財産の規模が上記の運用をするに適さないものとなっ
たときは、上記の運用ができない場合があります。
①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権(転換社債型新株予
約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限ることとし、取
得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%
以下とします。
③同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への投
資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④外貨建資産ヘの投資は行いません。
⑤投資信託証券(上場投資信託を除きます。)ヘの投資は、信託財産の純資産
総額の5%以下とします。
主な投資制限 ⑥一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信
託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%
以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、
一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を
行うこととします。
⑦デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オ
プションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含
みます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図
をしません。
ベンチマーク 該当事項はありません。
決算日 毎年11月20日(休業日の場合は翌営業日)
収益の分配 該当事項はありません。
信託報酬 該当事項はありません。
信託財産留保額 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
設定日 2010年2月26日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され
ることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う
に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
り受け取っております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(4)【分配方針】
年1回の毎決算時(決算日は毎年6月25日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として
次の通り収益分配を行う方針です。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全
額とします。
・分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
(5)【投資制限】
<約款に定める投資制限>
イ.投資信託証券への投資割合
投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
ロ.株式への投資
株式への直接投資は行いません。
ハ.外貨建資産への投資割合
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
ニ.デリバティブの利用
デリバティブの直接利用は行いません。
ホ.公社債の借入れの指図、目的及び範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすること
ができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたとき
は、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)上記(イ)の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産
総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借入れに係る公社債の時価総額が投
資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(ニ)上記(イ)の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支弁します。
ヘ.資金の借入れ
(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
う支払資金の手当(一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含みま
す。)を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の
借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図を行うことができます。なお、当該
借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ロ)一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資
信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開
始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への
解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が
5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を
行う日における投資信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
(ハ)収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からそ
の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ニ)借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
ト.特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制約されることがあります。
チ.外国為替予約取引の指図、目的及び範囲
委託会社は、投資信託財産に属する外貨建資産について当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外
国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
リ.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
うこととします。
<その他の投資制限>
イ. 当ファンドでは直接デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引
及び選択権付債券売買を含みます。)は行いませんが、投資対象とする投資信託でデリバティブ
取引等を行う場合、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、
投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
本を割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
①株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
②為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。なお、投資対象ファンドにおいて、外貨
建資産について、為替予約を活用し、為替変動リスクの低減を図る場合がありますが、完全にヘッ
ジすることはできませんので、外貨の為替変動の影響を受ける場合があります。また、為替ヘッジ
を行う通貨の短期金利と円短期金利を比較して、円短期金利の方が低い場合には、当該通貨と円の
金利差相当分のコストがかかりますが、さらに需給要因等によっては金利差相当分を上回るコスト
がかかる場合があることにご留意ください。
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③金利変動リスク
債券の価格は、一般的に金利低下(上昇)した場合は値上がり(値下がり)します。また、発行者
の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。
債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
④信用リスク
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑤流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑥カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
落要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比べ、上記のリスクが高まる可
能性があります。
※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>
①同じ投資対象ファンドに投資する他のファンドによる追加設定や一部解約等があり、投資対象ファ
ンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超え
て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
はありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
が小さかった場合も同様です。
③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適
用はありません。
④ファンドは、大量の換金申込が発生し短期間で換金代金を手当てする必要が生じた場合や組入資産
の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市
場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止、取り消し
となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
(2)リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法
令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
ありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【換金(解約)手数料】
<解約手数料>
ありません。
<信託財産留保額>
当ファンドは、ご解約時に信託財産留保額(※)の控除はありません。ただし、当ファンドが保有
する投資対象ファンドの解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
す。
(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率
0.605%(税抜 0.55%)(※)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信
託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
委託した資金の運用、基準価額の計
委託会社 年率 0.33% (税抜 0.3%)
算、開示資料作成等の対価
運用報告書等各種書類の送付、口座内
販売会社 年率 0.22% (税抜 0.2%) でのファンドの管理、購入後の情報提
供等の対価
運用財産の管理、委託会社からの指図
受託会社 年率 0.055% (税抜 0.05%)
の実行の対価
※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます。(以下同
じ。)。
②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の
6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
なお上記のほかに、投資対象ファンドに関しても信託報酬がかかります。
(参考)各投資対象ファンドの信託報酬等
各投資対象ファンドの信託報酬(投資信託財産の純資産総額に対する年率)は下記の通りです。
当該信託報酬は、投資対象とする投資信託証券に係る信託財産の運用、基準価額の計算、運用財産の
管理等の対価として、投資対象ファンドから支払われます。
なお、各投資対象ファンドとも、申込手数料、解約手数料はありません。
ファンド名 信託報酬
外国株式インデックス マザーファンド ありません。
外国株式ESGリーダーズインデックスマザー
ありません。
ファンド
新興国株式インデックス マザーファンド
ありません。
グローバル株式コンセントレイト・ファンド(適
年率 0.814% (税抜 0.74%)
格機関投資家専用)
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ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適
年率 0.671% (税抜 0.61%)
格機関投資家専用)
ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式
年率 0.7381% (税抜 0.671%)
ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)
・純資産総額100億円以下の部分
年率0.704%(税抜 0.64%)
世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向 ・純資産総額100億円超、200億円以下の部分
け) 年率0.649%(税抜 0.59%)
・純資産総額200億円超の部分
年率0.594%(税抜 0.54%)
Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL
年率 0.525%
Wellington Emerging Markets Research Equity
年率 0.8%以内
Fund Class J
マネープールマザーファンド ありません。
当ファンドの信託報酬に投資対象ファンドの信託報酬を含めた実質的な信託報酬率の概算値は下記の
通りです。ただし、この値は目安であり、投資対象ファンドの実際の組入状況により実質的な信託報
酬率は変動します。
◎実質的な信託報酬率:年率0.605%~1.2%程度(税抜 0.55%~1.1%程度)
(投資対象とする投資信託証券:年率0.0%~0.595%程度(税抜 0.0%~0.55%程度))
(4)【その他の手数料等】
①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息
(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(投資
対象ファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(※)、組入資産の保管に要する費
用(※)等は、受益者の負担とし、取引のつど投資信託財産中から支弁します(投資対象ファンドに
おいて負担する場合を含みます。)。
④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用(※)は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
とができません。
※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
投資助言会社が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬の中から支払うものとし、その額は、ファンドの純
資産総額に年率0.055%(税抜0.05%)を乗じて得たものとします。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま
せん。
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(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税
収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
徴収が行われます。
なお 原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税(配当控除の
適用はありません。)のいずれかを選択することもできます。
税 率 (内 訳)
2037年12月31日まで 20.315% (所得税15.315%、住民税5%)
2038年1月1日以降 20% (所得税15%、住民税5%)
( 2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。)
ロ.一部解約金及び償還金に対する課税
一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
す(特定口座(源泉徴収選択口座)の利用も可能です。)。その税率は、上記イ.の表の通りで
す。
ハ.損益通算について
一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
譲渡所得等の所得間並びに上場株式等(公募株式投資信託を含みます。)の配当所得(申告分離
課税を選択したものに限ります。)及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
②法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
ら控除できます。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
税 率 (所得税のみ)
2037年12月31日まで 15.315%
2038年1月1日以降 15%
(2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。)
③個別元本について
イ.追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料及び当該申込
手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)に当たりま
す。
ロ.受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ハ.ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
ニ.受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金(特別分配
金)について」をご参照ください。)
④普通分配金と元本払戻金(特別分配金)について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
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払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、
イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配
金)を控除した額が普通分配金となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、2023年 1月31日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
以下は、2023年1月31日現在の状況について記載してあります。
【外国株式SMTBセレクション(SMA専用)】
(1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 日本 53,110,353,050 39.83
ルクセンブルク 12,327,209,784 9.24
小計 65,437,562,834 49.08
投資証券 ルクセンブルク 13,595,434,833 10.20
親投資信託受益証券 日本 51,969,630,724 38.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,338,811,110 1.75
合計(純資産総額) 133,341,439,501 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 親投資信託受 外国株式インデックス マザーファ 10,595,234,612 4.1734 44,218,780,680 4.2764 45,309,461,294 33.98
益証券 ンド
日本 投資信託受益 ブランディワイン・グローバル株式 12,122,941,527 1.0402 12,610,362,683 1.1571 14,027,455,640 10.52
証券 ファンド(適格機関投資家専用)
ルクセン 投資証券 Capital Group New Economy Fund 8,956,149.429 1,508.32 13,508,777,282 1,518 13,595,434,833 10.20
ブルク
(LUX) Class ZL
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日本 投資信託受益 ニッセイ/サンダース・グローバル 11,507,158,938 1.1123 12,800,000,000 1.1619 13,370,167,970 10.03
証券 バリュー株式ファンド(FOFs
用)(適格機関投資家専用)
日本 投資信託受益 世界エクイティ・ファンド(適格機 12,589,118,249 1.0167 12,800,000,000 1.0272 12,931,542,265 9.70
証券 関投資家向け)
日本 投資信託受益 グローバル株式コンセントレイト・ 7,747,113,090 1.6416 12,717,956,283 1.6498 12,781,187,175 9.59
証券 ファンド(適格機関投資家専用)
ルクセン 投資信託受益 Wellington Emerging Markets 1,047,608.548 11,644.68 12,199,068,534 11,767 12,327,209,784 9.24
ブルク 証券
Research Equity Fund Class J
日本 親投資信託受 外国株式ESGリーダーズインデッ 5,975,380,828 1.0710 6,400,000,000 1.1146 6,660,159,470 4.99
益証券 クスマザーファンド
日本 親投資信託受 マネープールマザーファンド 9,951 1.0013 9,963 1.0010 9,960 0.00
益証券
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 49.08
投資証券 10.20
親投資信託受益証券 38.97
合計 98.25
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1期計算期間末 (2016年 6月27日) 83,097,705,301 83,097,705,301 7,644 7,644
第2期計算期間末 (2017年 6月26日) 90,650,701,791 90,650,701,791 9,930 9,930
第3期計算期間末 (2018年 6月25日) 98,910,162,407 98,910,162,407 10,816 10,816
第4期計算期間末 (2019年 6月25日) 113,449,127,834 113,449,127,834 11,113 11,113
第5期計算期間末 (2020年 6月25日) 121,435,623,826 121,435,623,826 10,895 10,895
第6期計算期間末 (2021年 6月25日) 127,944,180,345 127,944,180,345 15,592 15,592
第7期計算期間末 (2022年 6月27日) 115,276,432,871 115,276,432,871 16,144 16,144
2022年 1月末日 119,710,843,906 ― 15,867 ―
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2月末日 107,839,093,224 ― 15,705 ―
3月末日 118,898,914,747 ― 17,121 ―
4月末日 112,254,900,205 ― 16,333 ―
5月末日 114,578,022,113 ― 16,309 ―
6月末日 115,717,799,225 ― 16,169 ―
7月末日 124,877,805,326 ― 16,604 ―
8月末日 127,593,737,557 ― 16,720 ―
9月末日 123,238,758,148 ― 15,870 ―
10月末日 128,143,749,774 ― 16,967 ―
11月末日 127,553,617,610 ― 16,733 ―
12月末日 122,773,771,149 ― 15,887 ―
2023年 1月末日 133,341,439,501 ― 16,580 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間 2015年 7月24日~2016年 6月27日 0
第2期計算期間 2016年 6月28日~2017年 6月26日 0
第3期計算期間 2017年 6月27日~2018年 6月25日 0
第4期計算期間 2018年 6月26日~2019年 6月25日 0
第5期計算期間 2019年 6月26日~2020年 6月25日 0
第6期計算期間 2020年 6月26日~2021年 6月25日 0
第7期計算期間 2021年 6月26日~2022年 6月27日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率(%)
第1期計算期間 2015年 7月24日~2016年 6月27日 △23.6
第2期計算期間 2016年 6月28日~2017年 6月26日 29.9
第3期計算期間 2017年 6月27日~2018年 6月25日 8.9
第4期計算期間 2018年 6月26日~2019年 6月25日 2.7
第5期計算期間 2019年 6月26日~2020年 6月25日 △2.0
第6期計算期間 2020年 6月26日~2021年 6月25日 43.1
第7期計算期間 2021年 6月26日~2022年 6月27日 3.5
第8期中間計算期間 2022年 6月28日~2022年12月27日 △1.8
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
(4)【設定及び解約の実績】
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期 間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口)
第1期計算期間 2015年 7月24日~2016年 6月27日 126,093,324,843 17,381,346,697 108,711,978,146
第2期計算期間 2016年 6月28日~2017年 6月26日 25,620,095,279 43,040,023,741 91,292,049,684
第3期計算期間 2017年 6月27日~2018年 6月25日 30,797,173,447 30,638,095,389 91,451,127,742
第4期計算期間 2018年 6月26日~2019年 6月25日 31,491,912,896 20,859,263,672 102,083,776,966
第5期計算期間 2019年 6月26日~2020年 6月25日 42,158,524,192 32,781,101,015 111,461,200,143
第6期計算期間 2020年 6月26日~2021年 6月25日 16,401,038,627 45,805,791,473 82,056,447,297
第7期計算期間 2021年 6月26日~2022年 6月27日 21,792,471,284 32,445,893,017 71,403,025,564
第8期中間計算期間 2022年 6月28日~2022年12月27日 12,424,890,792 6,599,090,932 77,228,825,424
(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考)
外国株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 342,498,988,063 65.86
イギリス 22,980,472,603 4.42
カナダ 19,248,838,544 3.70
フランス 17,597,563,251 3.38
スイス 17,364,363,784 3.34
ドイツ 13,254,851,926 2.55
オーストラリア 11,831,469,908 2.28
オランダ 10,165,452,040 1.95
アイルランド 9,346,481,317 1.80
スウェーデン 4,893,001,395 0.94
デンマーク 4,466,113,474 0.86
スペイン 3,991,411,356 0.77
香港 3,477,952,960 0.67
イタリア 2,802,909,329 0.54
フィンランド 1,912,532,862 0.37
シンガポール 1,873,286,895 0.36
ジャージー 1,699,887,461 0.33
ベルギー 1,278,007,292 0.25
ノルウェー 1,108,670,589 0.21
イスラエル 1,090,923,939 0.21
ケイマン 1,037,793,544 0.20
キュラソー 821,607,533 0.16
バミューダ 786,930,054 0.15
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ニュージーランド 383,751,169 0.07
ルクセンブルク 379,918,059 0.07
オーストリア 303,919,684 0.06
ポルトガル 288,663,239 0.06
リベリア 140,709,176 0.03
マン島 120,337,586 0.02
パナマ 117,110,008 0.02
小計 497,263,919,040 95.62
投資信託受益証券 オーストラリア 133,199,046 0.03
香港 73,505,171 0.01
小計 206,704,217 0.04
投資証券 アメリカ 9,956,662,420 1.91
オーストラリア 689,031,036 0.13
イギリス 260,966,314 0.05
シンガポール 242,700,902 0.05
フランス 238,670,273 0.05
香港 182,536,447 0.04
カナダ 58,278,167 0.01
ベルギー 53,453,815 0.01
小計 11,682,299,374 2.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 10,906,711,669 2.10
合計(純資産総額) 520,059,634,300 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 8,181,170,276 1.57
買建 カナダ 532,521,202 0.10
買建 ドイツ 1,696,567,907 0.33
買建 イギリス 313,004,911 0.06
買建 オーストラリア 341,382,055 0.07
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 買建 ― 935,753,758 0.18
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 1,265,668 19,566.58 24,764,801,643 18,657.20 23,613,833,666 4.54
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 557,986 35,656.14 19,895,630,449 31,666.37 17,669,393,195 3.40
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM 小売 722,070 15,083.63 10,891,441,552 13,118.75 9,472,661,950 1.82
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 472,221 14,660.91 6,923,191,423 12,647.76 5,972,538,725 1.15
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 436,836 14,735.28 6,436,901,560 12,779.53 5,582,561,606 1.07
娯楽
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 196,006 24,464.42 4,795,175,007 25,000.66 4,900,279,638 0.94
導体製造装
置
アメリカ 株式 EXXON MOBIL エネルギー 327,418 12,716.91 4,163,745,533 14,816.17 4,851,081,797 0.93
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 73,518 66,239.61 4,869,804,310 63,381.02 4,659,645,924 0.90
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・自 209,202 33,024.56 6,908,805,340 21,744.13 4,548,915,526 0.87
動車部品
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 206,738 23,558.96 4,870,533,905 21,136.13 4,369,643,311 0.84
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 230,844 17,105.92 3,948,799,389 18,152.29 4,190,347,487 0.81
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 102,259 41,565.13 4,250,408,895 40,097.34 4,100,314,413 0.79
B
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 128,824 27,769.23 3,577,343,904 29,890.67 3,850,636,574 0.74
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・ 187,873 19,378.70 3,640,736,215 18,397.57 3,456,407,552 0.66
パーソナル
用品
アメリカ 株式 META PLATFORMS INC-CLASS Aメディア・ 179,617 25,412.94 4,564,597,229 19,186.91 3,446,296,686 0.66
娯楽
スイス 株式 NESTLE SA - REGISTERED 食品・飲 215,571 16,439.13 3,543,800,211 15,683.05 3,380,810,944 0.65
料・タバコ
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 146,184 23,197.56 3,391,112,988 22,727.87 3,322,451,533 0.64
アメリカ 株式 HOME DEPOT 小売 80,384 40,251.29 3,235,560,475 40,998.89 3,295,654,999 0.63
アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CLASS A ソフトウェ 67,952 46,659.98 3,170,639,376 48,420.02 3,290,237,634 0.63
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 LILLY (ELI) & CO 医薬品・バ 63,340 42,153.55 2,670,006,003 44,425.03 2,813,881,717 0.54
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
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オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・半 32,300 76,593.86 2,473,981,975 85,417.30 2,758,978,919 0.53
導体製造装
置
アメリカ 株式 MERCK & CO 医薬品・バ 198,784 12,140.23 2,413,284,176 13,841.56 2,751,481,120 0.53
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 ABBVIE INC 医薬品・バ 138,845 19,537.88 2,712,737,295 19,002.95 2,638,465,356 0.51
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 568,705 4,827.39 2,745,360,830 4,605.59 2,619,222,630 0.50
アメリカ 株式 COCA-COLA CO 食品・飲 323,561 8,427.05 2,726,667,087 7,911.70 2,559,917,823 0.49
料・タバコ
アメリカ 株式 PFIZER 医薬品・バ 440,027 7,003.62 3,081,786,122 5,681.96 2,500,219,553 0.48
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
フランス 株式 LVMH 耐久消費 21,799 84,623.15 1,844,700,099 113,078.12 2,464,990,112 0.47
財・アパレ
ル
アメリカ 株式 PEPSICO INC 食品・飲 108,690 22,408.22 2,435,549,703 22,112.05 2,403,359,323 0.46
料・タバコ
アメリカ 株式 BROADCOM INC 半導体・半 31,635 75,929.62 2,402,033,716 75,861.78 2,399,887,458 0.46
導体製造装
置
デンマー 株式 NOVO NORDISK A/S-B 医薬品・バ 130,030 14,116.07 1,835,513,024 18,297.34 2,379,203,770 0.46
ク イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 外国 エネルギー 5.66
素材 4.53
資本財 6.55
商業・専門サービス 1.18
運輸 1.81
自動車・自動車部品 1.74
耐久消費財・アパレル 1.73
消費者サービス 1.96
メディア・娯楽 5.00
小売 4.49
食品・生活必需品小売り 1.50
食品・飲料・タバコ 4.13
家庭用品・パーソナル用品 1.75
ヘルスケア機器・サービス 4.73
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 8.83
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銀行 6.18
各種金融 4.83
保険 3.40
不動産 0.41
ソフトウェア・サービス 10.21
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 5.97
電気通信サービス 1.45
公益事業 3.06
半導体・半導体製造装置 4.52
小計 95.62
投資信託受益証券 ― ― 0.04
投資証券 ― ― 2.25
合計 97.90
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) (円) (現地通貨) (円)
売建 (%)
株価指 アメリ シカゴ商業 S&P 500 EMIN 買建 311 アメリカ 61,021,009.5 7,961,411,109 62,705,375 8,181,170,276 1.57
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ S&P/TSE 60 買建 22 カナダド 5,318,099 518,142,385 5,465,680 532,521,202 0.10
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック SWISS MKT IX 買建 38 スイスフ 4,177,846 589,326,956 4,292,860 605,550,831 0.12
ス・ドイツ ラン
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック DJ EURO STOX 買建 185 ユーロ 7,383,492.5 1,045,207,198 7,707,100 1,091,017,076 0.21
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 FUTU 買建 20 オースト 3,574,115 328,568,392 3,713,500 341,382,055 0.07
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ ロンドン国 FTSE 100 買建 25 イギリス 1,903,098.75 306,912,735 1,940,875 313,004,911 0.06
ス 際金融先物 ポンド
オプション
取引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
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為替予約取引 アメリカドル 買建 5,000,000.00 650,945,000 652,228,060 0.13
カナダドル 買建 880,000.00 86,049,040 85,727,048 0.02
ユーロ 買建 600,000.00 84,911,400 84,923,160 0.02
イギリスポンド 買建 700,000.00 112,891,800 112,875,490 0.02
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 6,188,863,620 62.81
イギリス 450,800,466 4.57
フランス 423,915,626 4.30
カナダ 354,288,154 3.60
スイス 279,517,580 2.84
アイルランド 249,982,892 2.54
オランダ 222,459,512 2.26
オーストラリア 213,378,498 2.17
ドイツ 189,453,122 1.92
デンマーク 136,939,685 1.39
スウェーデン 90,266,225 0.92
香港 74,006,003 0.75
スペイン 69,356,763 0.70
フィンランド 50,597,111 0.51
イタリア 40,468,256 0.41
ノルウェー 36,611,238 0.37
キュラソー 30,939,011 0.31
ジャージー 26,936,692 0.27
シンガポール 23,122,456 0.23
バミューダ 18,209,514 0.18
ベルギー 15,629,933 0.16
ニュージーランド 14,170,925 0.14
オーストリア 6,726,863 0.07
イスラエル 5,126,716 0.05
ポルトガル 5,021,349 0.05
ルクセンブルク 4,019,237 0.04
ケイマン 3,898,211 0.04
小計 9,224,705,658 93.62
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投資信託受益証券 オーストラリア 4,286,999 0.04
香港 1,868,130 0.02
小計 6,155,129 0.06
投資証券 アメリカ 177,919,337 1.81
オーストラリア 23,796,199 0.24
イギリス 8,522,074 0.09
フランス 7,739,825 0.08
シンガポール 3,156,205 0.03
カナダ 1,327,733 0.01
小計 222,461,373 2.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 400,292,929 4.06
合計(純資産総額) 9,853,615,089 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 289,366,151 2.94
買建 ドイツ 88,460,844 0.90
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 買建 ― 4,043,441 0.04
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 20,730 31,580.63 654,666,594 31,666.37 656,443,927 6.66
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 17,601 13,237.93 233,000,872 12,647.76 222,613,255 2.26
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 16,222 13,309.87 215,912,741 12,779.53 207,309,641 2.10
娯楽
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 7,306 17,359.00 126,824,887 25,000.66 182,654,832 1.85
導体製造装
置
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・自 7,836 33,395.97 261,690,823 21,744.13 170,387,004 1.73
動車部品
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 7,718 21,924.16 169,210,707 21,136.14 163,128,729 1.66
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 4,803 24,205.96 116,261,269 29,890.67 143,564,922 1.46
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・ 7,007 17,148.78 120,161,509 18,397.57 128,911,806 1.31
パーソナル
用品
アメリカ 株式 HOME DEPOT 小売 2,997 36,407.96 109,114,664 40,998.89 122,873,682 1.25
アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CLASS A ソフトウェ 2,532 38,831.62 98,321,675 48,420.02 122,599,507 1.24
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 LILLY (ELI) & CO 医薬品・バ 2,368 42,835.97 101,435,578 44,425.03 105,198,483 1.07
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 MERCK & CO 医薬品・バ 7,429 11,635.23 86,438,159 13,841.56 102,828,966 1.04
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・半 1,188 64,094.92 76,144,766 85,417.30 101,475,757 1.03
導体製造装
置
アメリカ 株式 COCA-COLA CO 食品・飲 12,074 7,510.14 90,677,453 7,911.70 95,525,875 0.97
料・タバコ
フランス 株式 LVMH 耐久消費 810 104,700.96 84,807,778 113,078.12 91,593,284 0.93
財・アパレ
ル
アメリカ 株式 PEPSICO INC 食品・飲 4,053 21,762.87 88,204,942 22,112.05 89,620,161 0.91
料・タバコ
デンマー 株式 NOVO NORDISK A/S-B 医薬品・バ 4,826 14,754.60 71,205,734 18,297.34 88,302,987 0.90
ク イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 THERMO FISHER SCIENTIFIC 医薬品・バ 1,142 67,208.76 76,752,412 73,622.91 84,077,370 0.85
イオテクノ
INC
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
スイス 株式 ROCHE HOLDING GENUSS 医薬品・バ 2,058 45,517.84 93,675,719 40,653.49 83,664,887 0.85
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
イギリス 株式 ASTRAZENECA 医薬品・バ 4,532 16,381.95 74,243,025 17,272.01 78,276,781 0.79
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS テクノロ 12,075 5,417.73 65,419,128 6,291.26 75,967,006 0.77
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MCDONALD'S CORP 消費者サー 2,145 31,170.89 66,861,563 35,343.01 75,810,774 0.77
ビス
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 株式 THE WALT DISNEY CO メディア・ 5,360 12,647.30 67,789,549 14,037.26 75,239,753 0.76
娯楽
アイルラ 株式 ACCENTURE PLC-CL A ソフトウェ 1,862 34,932.32 65,043,998 35,790.53 66,641,968 0.68
ンド ア・サービ
ス
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS 電気通信 12,337 5,290.17 65,264,889 5,355.79 66,074,424 0.67
サービス
アメリカ 株式 ADOBE INC ソフトウェ 1,375 39,587.35 54,432,608 47,415.40 65,196,185 0.66
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 SALESFORCE INC ソフトウェ 2,944 20,231.32 59,561,020 21,494.93 63,281,081 0.64
ア・サービ
ス
アイルラ 株式 LINDE PLC 素材 1,468 36,459.97 53,523,246 42,406.66 62,252,983 0.63
ンド
アメリカ 株式 NIKE B 耐久消費 3,733 12,195.05 45,524,124 16,487.49 61,547,815 0.62
財・アパレ
ル
アメリカ 株式 TEXAS INSTRUMENTS 半導体・半 2,684 20,532.09 55,108,136 22,588.27 60,626,920 0.62
導体製造装
置
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 外国 エネルギー 3.62
素材 4.33
資本財 5.85
商業・専門サービス 1.07
運輸 2.44
自動車・自動車部品 2.26
耐久消費財・アパレル 2.63
消費者サービス 1.33
メディア・娯楽 5.79
小売 3.96
食品・生活必需品小売り 0.74
食品・飲料・タバコ 2.99
家庭用品・パーソナル用品 3.30
ヘルスケア機器・サービス 3.36
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 10.93
銀行 5.33
各種金融 4.97
保険 4.45
不動産 0.36
ソフトウェア・サービス 14.71
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 1.46
電気通信サービス 1.23
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公益事業 1.78
半導体・半導体製造装置 4.73
小計 93.62
投資信託受益証券 ― ― 0.06
投資証券 ― ― 2.26
合計 95.94
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) (円) (現地通貨) (円)
売建 (%)
株価指 アメリ シカゴ商業 S&P 500 EMIN 買建 11 アメリカ 2,187,194.5 285,363,266 2,217,875 289,366,151 2.94
数先物 カ 取引所 ドル
取引
ドイツ ユーレック DJ EURO STOX 買建 15 ユーロ 593,717.5 84,046,649 624,900 88,460,844 0.90
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 アメリカドル 買建 31,000.00 4,043,020 4,043,441 0.04
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
マネープールマザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 345,589,394,496 100.00
合計(純資産総額) 345,589,394,496 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
該当事項はありません。
ロ.種類別投資比率
該当事項はありません。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
<申込手続>
受益権取得申込者は、販売会社と投資一任契約を締結されている投資者等に限るものとし、販売会
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社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
<申込コース>
当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」(※)の2つの申込方法があ
ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
いただきます。
<申込みの受付>
お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<申込単位>
販売会社が定める単位とします(「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
資する場合は1円以上1円単位とします。)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
<申込価額>
取得申込受付日の翌々営業日の基準価額とします。
(注)分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
の基準価額とします。
<申込手数料>
ありません。
<申込代金の支払い>
販売会社が定める期日までにお支払いください。
<受付不可日>
収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受
け付けないものとします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
アイルランドの銀行休業日
<申込受付の中止等>
収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等(金融商品取引法第2条第16項に規定する
金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価
証券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場及び当該市
場を開設するものをいいます。以下同じ。)における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対
象国における非常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受
益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すこ
とができます。
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<その他>
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
した旨の通知を行います。
<問い合わせ先>
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。
<一部解約の受付>
一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<一部解約単位>
販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
<解約価額>
一部解約の実行の請求受付日の翌々営業日の基準価額(以下「解約価額」といいます。)としま
す。
解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ(https://www.smtam.jp/)
でご覧いただけます。
<一部解約代金の支払い>
受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、7営業日目から販売会社において当該受
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益者に支払われます。
<受付不可日>
一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
とします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
アイルランドの銀行休業日
<一部解約受付の中止等>
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非
常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中
止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記<解約価額>の規定に準じて計算された価額と
します。
<一部解約の制限>
当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
お問い合わせください。
<その他>
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
<問い合わせ先>
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
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<基準価額の算出方法>
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投
資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額
(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
<主要な投資対象資産の評価方法>
①内国投資信託受益証券(マザーファンド受益証券を除きます。)の評価方法
計算日の当日又は前営業日の基準価額で評価します。
②外国投資信託証券の評価方法
原則として計算日に入手し得る直近の純資産価格(基準価額)で評価します。
③マザーファンド受益証券の評価方法
計算日の基準価額で評価します。
④マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
A.外国上場株式、外国上場投資信託受益証券、外国上場投資証券(上場には店頭登録を含みま
す。)
原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場(店頭登録銘柄
は海外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場)で評価します。
B.公社債等
計算日における次のa.からc.までに掲げるいずれかの価額で評価します。
a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除きます。)
c.価格情報会社の提供する価額
⑤外貨建資産等の円換算
外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値
によって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の
仲値によって計算します。
<基準価額の照会方法>
基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
ジ(https://www.smtam.jp/)でご覧いただけます。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
(2)【保管】
該当事項はありません 。
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(3)【信託期間】
2015年 7月24日(設定日)から2025年 6月25日までとします。
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、こ
の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
なお、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託
会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
(4)【計算期間】
原則として、毎年6月26日から翌年6月25日までとします。
ただし、第1計算期間は2015年7月24日から2016年6月27日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間
終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、
最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>
(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)
①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了(繰上償還)させることができます。
・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
ファンドを繰上償還させます。
③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
督官庁に届け出ます。
(2)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)に係る書面決議の手続き
委託会社は上記(1)①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
す。
①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
記載した書面決議の通知を発します。
②受益者(委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
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④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
の 意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
適用しません。
<投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き>
(1)投資信託約款の変更等
委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
とができます。
・受益者の利益のため必要と認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
の内容を監督官庁に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
ます。
(2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更(以下「重大な約款変更」といいま
す。)又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合(併合が受益者の利益に及ぼす影
響が軽微なものに該当する場合を除きます。)について、書面決議を行います。この場合にお
いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
②受益者(委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
できません。
<受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い>
①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記<投資信託約款の変更等と重大な投資
信託約款の変更等の手続き>に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
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行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
了させます。
<運用報告書>
委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書(全体版)を作成し、交付運用
報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
<関係法人との契約の更改手続き>
・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
<公告>
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
<混蔵寄託>
金融機関又は第一種金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
じ。)から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
義で混蔵寄託することができるものとします。
<投資信託財産の登記等及び記載等の留保等>
①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
す。
②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
は、速やかに登記又は登録をするものとします。
③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
別して管理することがあります。
④動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
4【受益者の権利等】
(1)収益分配金に対する請求権
①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②収益分配金は、毎計算期間終了日(決算日)において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
いる受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)
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に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
替口座簿に記載又は記録されます。
④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(2)償還金に対する請求権
①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前に
おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
て取得申込者とします。)に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
有します。
詳細につきましては、上記「2換金(解約)手続等」をご参照ください。
(4)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
謄写を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第7期計算期間(2021年6月26日から2022年
6月27日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
1【財務諸表】
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【外国株式SMTBセレクション(SMA専用)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第6期 第7期
(2021年 6月25日現在) (2022年 6月27日現在)
資産の部
流動資産
1,539,559,143 2,755,895,129
コール・ローン
24,722,805,070 34,204,129,915
投資信託受益証券
12,248,292,069
投資証券 -
102,223,202,541 66,488,979,538
親投資信託受益証券
128,485,566,754 115,697,296,651
流動資産合計
128,485,566,754 115,697,296,651
資産合計
負債の部
流動負債
165,266,881 64,127,609
未払解約金
34,094,165 32,332,721
未払受託者報酬
340,941,647 323,327,150
未払委託者報酬
2,439 4,498
未払利息
1,081,277 1,071,802
その他未払費用
541,386,409 420,863,780
流動負債合計
541,386,409 420,863,780
負債合計
純資産の部
元本等
82,056,447,297 71,403,025,564
元本
剰余金
45,887,733,048 43,873,407,307
期末剰余金又は期末欠損金(△)
40,086,807,760 29,020,216,105
(分配準備積立金)
127,944,180,345 115,276,432,871
元本等合計
127,944,180,345 115,276,432,871
純資産合計
128,485,566,754 115,697,296,651
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第6期 第7期
自 2020年 6月26日 自 2021年 6月26日
至 2021年 6月25日 至 2022年 6月27日
営業収益
4,041 17,173
受取利息
45,245,826,529 5,398,428,948
有価証券売買等損益
7,047,910
-
その他収益
45,245,830,570 5,405,494,031
営業収益合計
営業費用
590,246 1,026,205
支払利息
67,093,352 67,003,430
受託者報酬
670,933,468 670,034,157
委託者報酬
2,155,673 2,162,916
その他費用
740,772,739 740,226,708
営業費用合計
44,505,057,831 4,665,267,323
営業利益又は営業損失(△)
44,505,057,831 4,665,267,323
経常利益又は経常損失(△)
44,505,057,831 4,665,267,323
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
9,264,167,693 1,738,005,465
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
9,974,423,683 45,887,733,048
期首剰余金又は期首欠損金(△)
5,223,654,070 13,394,595,661
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
5,223,654,070 13,394,595,661
額
4,551,234,843 18,336,183,260
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
4,551,234,843 18,336,183,260
額
- -
分配金
45,887,733,048 43,873,407,307
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
(2)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品
取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する
売買参考統計値等に基づいて評価しております。
(3)親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.その他 ファンドの計算期間
当ファンドの計算期間は、原則として、毎年6月26日から翌年6月25日までとなって
おりますが、当計算期間末日が休業日のため、第7期計算期間は2021年 6月26日か
ら2022年 6月27日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第6期 第7期
(2021年 6月25日現在) (2022年 6月27日現在)
1. 計算期間の末日にお 82,056,447,297口 71,403,025,564口
ける受益権の総数
2. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.5592円 1口当たり純資産額 1.6144円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (15,592円) (1万口当たり純資産額) (16,144円)
資産の額
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第6期 第7期
自 2020年 6月26日 自 2021年 6月26日
至 2021年 6月25日 至 2022年 6月27日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,391,855,006円 費用控除後の配当等収益額 A 969,072,839円
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第6期 第7期
自 2020年 6月26日 自 2021年 6月26日
至 2021年 6月25日 至 2022年 6月27日
費用控除後・繰越欠損金補填 B 33,084,025,355円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 1,958,189,019円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 8,531,689,608円 収益調整金額 C 16,227,734,675円
分配準備積立金額 D 5,610,927,399円 分配準備積立金額 D 26,092,954,247円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 48,618,497,368円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 45,247,950,780円
当ファンドの期末残存口数 F 82,056,447,297口 当ファンドの期末残存口数 F 71,403,025,564口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 5,925円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 6,336円
1万口当たり分配金額 H -円 1万口当たり分配金額 H -円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第7期
自 2021年 6月26日
至 2022年 6月27日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
第7期
(2022年 6月27日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
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第7期
(2022年 6月27日現在)
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
第6期 第7期
自 2020年 6月26日 自 2021年 6月26日
区分
至 2021年 6月25日 至 2022年 6月27日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 111,461,200,143円 82,056,447,297円
期中追加設定元本額 16,401,038,627円 21,792,471,284円
期中一部解約元本額 45,805,791,473円 32,445,893,017円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第6期 第7期
(2021年 6月25日現在) (2022年 6月27日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 5,673,231,888 194,103,768
投資証券 - △1,286,639,592
親投資信託受益証券 32,769,149,654 4,680,510,097
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合計 38,442,381,542 3,587,974,273
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
投資信託受益証券 Wellington Emerging Markets Research Equity 950,239.727 11,144,411,518
Fund Class J
グローバル株式コンセントレイト・ファンド 7,231,736,314 11,823,888,873
(適格機関投資家専用)
ブランディワイン・グローバル株式ファンド 10,848,536,762 11,235,829,524
(適格機関投資家専用)
投資信託受益証券合計 18,081,223,315.727 34,204,129,915
投資証券 Capital Group New Economy Fund (LUX) Class 8,138,400.046 12,248,292,069
ZL
投資証券合計 8,138,400.046 12,248,292,069
親投資信託受益証券 外国株式インデックス マザーファンド 15,982,541,183 66,488,969,575
マネープールマザーファンド 9,951 9,963
親投資信託受益証券合計 15,982,551,134 66,488,979,538
合計 112,941,401,522
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
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受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2022年 6月27日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 10,528,593,534
コール・ローン 972,827,245
株式 495,974,287,277
投資信託受益証券 208,180,410
投資証券 12,320,906,629
派生商品評価勘定 426,823,900
未収入金 22,957,005
未収配当金 583,703,698
差入委託証拠金 1,924,310,766
流動資産合計 522,962,590,464
資産合計 522,962,590,464
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 25,175,645
前受金 402,158,503
未払株式払込金 3,536,547
未払解約金 808,996,104
未払利息 1,587
流動負債合計 1,239,868,386
負債合計 1,239,868,386
純資産の部
元本等
元本 125,411,738,792
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 396,310,983,286
元本等合計 521,722,722,078
純資産合計 521,722,722,078
負債純資産合計 522,962,590,464
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2022年 6月27日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
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2022年 6月27日現在
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
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(貸借対照表に関する注記)
2022年 6月27日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 125,411,738,792口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 4.1601円
の額
(1万口当たり純資産額) (41,601円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2022年 6月27日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
2022年 6月27日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
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2022年 6月27日現在
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2022年 6月27日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 6月26日
期首
期首元本額 137,238,425,481円
期中追加設定元本額 16,274,802,111円
期中一部解約元本額 28,101,488,800円
期末元本額 125,411,738,792円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型) 1,892,008,660円
SBI資産設計オープン(分配型) 6,523,214円
SMT グローバル株式インデックス・オープン 32,314,216,721円
世界経済インデックスファンド 10,604,261,922円
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2022年 6月27日現在
区分
外国株式インデックス・オープン 879,013,454円
DCマイセレクション25 799,700,538円
DCマイセレクション50 3,626,088,779円
DCマイセレクション75 4,386,968,736円
DC外国株式インデックス・オープン 11,861,359,384円
DCマイセレクションS25 402,894,194円
DCマイセレクションS50 1,846,054,385円
DCマイセレクションS75 1,554,690,955円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 45,687,243円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 163,977,953円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 119,945,165円
DC世界経済インデックスファンド 9,705,460,931円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用) 1,465,805,760円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 3,636,069円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 4,732,946円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用) 27,841,946円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 14,616,867円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 51,457,121円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 11,345,713円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 31,507,664円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 277,272,782円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 174,613,007円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 1,275,318,768円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 117,524,348円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 25,080,533円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 162,609,775円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 55,463,699円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 1,070,221,107円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用) 1,121,819,202円
外国株式ファンド・シリーズ1 1,136,501,383円
コア投資戦略ファンド(安定型) 581,693,447円
コア投資戦略ファンド(成長型) 1,345,785,667円
分散投資コア戦略ファンドA 1,440,748,434円
分散投資コア戦略ファンドS 8,118,588,140円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 1,295,381,189円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 1,082,616,279円
コア投資戦略ファンド(切替型) 533,794,059円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 595,636,141円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 30,451,088円
SMT インデックスバランス・オープン 157,466,934円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 376,694,058円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用) 15,982,541,183円
SMT 世界経済インデックス・オープン 193,537,916円
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2022年 6月27日現在
区分
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 739,203,553円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 137,043,282円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 3,775,363円
i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) 173,363,774円
グローバル経済コア 644,462,975円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 13,434,593円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 5,522,765円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 205,869,265円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 76,311,623円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 40,086,575円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 33,624,906円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 13,670,439円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 16,234,733円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 265,282,858円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) 196,341,776円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) 924,781,766円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用) 1,260,575,932円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 208,282,264円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用) 86,923,126円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用) 60,647,563円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 57,916,774円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用) 232,787,423円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用) 241,405,184円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用) 240,174,152円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用) 225,480,922円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用) 221,972,924円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド2021-11(適格機
115,406,823円
関投資家専用)
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年 6月27日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 △32,032,326,074
投資信託受益証券 △12,440,109
投資証券 △776,984,478
合計 △32,821,750,661
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
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株式関連
(2022年 6月27日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 12,896,636,296 - 13,298,794,799 402,158,503
合計 12,896,636,296 - 13,298,794,799 402,158,503
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
(2022年 6月27日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 264,323,400 - 263,813,152 △510,248
アメリカドル 264,323,400 - 263,813,152 △510,248
合計 264,323,400 - 263,813,152 △510,248
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
通 貨 銘 柄 備考
(株)
単価 金額
アメリカドル APA CORP 27,671 36.45 1,008,607.95
BAKER HUGHES CO 75,948 28.47 2,162,239.56
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CHENIERE ENERGY INC 18,243 126.58 2,309,198.94
CHEVRON CORP 155,015 144.77 22,441,521.55
CONOCOPHILLIPS 104,031 90.91 9,457,458.21
COTERRA ENERGY INC 64,000 26.35 1,686,400.00
DEVON ENERGY CORPORATION 50,256 53.77 2,702,265.12
DIAMONDBACK ENERGY INC 13,267 119.70 1,588,059.90
EOG RESOURCES INC 46,119 110.59 5,100,300.21
EQT CORPORATION 27,026 35.09 948,342.34
EXXON MOBIL 336,966 86.90 29,282,345.40
HALLIBURTON CO 71,583 30.95 2,215,493.85
HESS CORP 22,781 101.69 2,316,599.89
KINDER MORGAN INC 159,310 16.48 2,625,428.80
MARATHON OIL CORP 57,281 22.05 1,263,046.05
MARATHON PETROLEUM CORP 45,012 85.68 3,856,628.16
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 74,379 57.52 4,278,280.08
ONEOK INC 35,533 54.57 1,939,035.81
PHILLIPS 66 38,237 84.20 3,219,555.40
PIONEER NATURAL RESOURCES 18,224 223.48 4,072,699.52
SCHLUMBERGER 112,526 35.06 3,945,161.56
TARGA RESOURCES CORP 17,298 58.14 1,005,705.72
VALERO ENERGY CORP 32,597 103.93 3,387,806.21
WILLIAMS COS 98,553 30.05 2,961,517.65
AIR PRODUCTS&CHEMICALS 17,541 252.08 4,421,735.28
ALBEMARLE CORP 9,440 224.79 2,122,017.60
ALCOA CORP 15,500 49.36 765,080.00
AMCOR PLC 111,485 12.41 1,383,528.85
AVERY DENNISON CORP 6,638 165.35 1,097,593.30
BALL CORP 25,605 71.59 1,833,061.95
CELANESE CORP-SERIES A 8,582 127.57 1,094,805.74
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 16,527 83.32 1,377,029.64
CLEVELAND-CLIFFS INC 43,000 16.48 708,640.00
CORTEVA INC 58,500 53.56 3,133,260.00
CROWN HOLDINGS INC 9,940 95.43 948,574.20
DOW INC 57,346 53.14 3,047,366.44
DUPONT DE NEMOURS INC 40,980 58.55 2,399,379.00
EASTMAN CHEMICAL COMPANY 11,075 92.45 1,023,883.75
ECOLAB INC 19,895 159.65 3,176,236.75
FMC CORP 10,507 108.23 1,137,172.61
FREEPORT-MCMORAN INC 113,194 30.99 3,507,882.06
INT'L PAPER CO 30,800 42.84 1,319,472.00
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 19,494 121.41 2,366,766.54
LINDE PLC 40,861 303.23 12,390,281.03
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LYONDELLBASELL INDU-CL A 19,803 89.24 1,767,219.72
MARTIN MARIETTA MATERIALS 4,631 309.68 1,434,128.08
MOSAIC CO/THE 27,732 46.61 1,292,588.52
NEWMONT CORPORATION 61,555 64.18 3,950,599.90
NUCOR CORP 22,299 111.06 2,476,526.94
PACKAGING CORP OF AMERICA 7,687 140.60 1,080,792.20
PPG INDUSTRIES INC 19,278 121.01 2,332,830.78
RPM INTERNATIONAL INC 10,456 81.61 853,314.16
SEALED AIR CORP 11,690 59.65 697,308.50
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 19,719 231.25 4,560,018.75
STEEL DYNAMICS INC 15,552 68.89 1,071,377.28
VULCAN MATERIALS CO 10,247 145.82 1,494,217.54
WESTLAKE CORP 4,100 99.60 408,360.00
WESTROCK CO 21,356 40.64 867,907.84
3 M COMPANY 44,860 134.33 6,026,043.80
AERCAP HOLDINGS NV 11,005 40.99 451,094.95
ALLEGION PLC 7,601 99.60 757,059.60
AMETEK INC 18,006 113.50 2,043,681.00
BOEING CO 43,246 141.53 6,120,606.38
CARRIER GLOBAL CORP 68,158 36.30 2,474,135.40
CATERPILLAR 42,499 185.49 7,883,139.51
CUMMINS INC 11,214 195.02 2,186,954.28
DEERE&CO 23,252 310.87 7,228,349.24
DOVER CORP 10,672 123.22 1,315,003.84
EATON CORP 31,624 131.83 4,168,991.92
EMERSON ELECTRIC CO 46,305 82.03 3,798,399.15
FASTENAL CO 44,846 51.90 2,327,507.40
FORTIVE CORP 25,722 56.28 1,447,634.16
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC 10,310 63.24 652,004.40
GENERAC HOLDINGS INC 5,211 224.55 1,170,130.05
GENERAL DYNAMICS CORP 18,970 222.33 4,217,600.10
GENERAL ELECTRIC CO 87,527 67.08 5,871,311.16
GRAINGER (WW) INC 3,667 460.95 1,690,303.65
HEICO CORP 3,640 132.00 480,480.00
HEICO CORP-CLASS A 6,449 106.34 685,786.66
HONEYWELL INTL INC 54,596 180.02 9,828,371.92
HOWMET AEROSPACE INC 31,594 32.18 1,016,694.92
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 3,522 215.34 758,427.48
IDEX CORP 5,916 185.56 1,097,772.96
ILLINOIS TOOL WORKS 24,918 187.92 4,682,590.56
INGERSOLL-RAND INC 31,562 43.33 1,367,581.46
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 17,700 52.07 921,639.00
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JOHNSON CONTROLS INTERNATION 56,689 48.95 2,774,926.55
KORNIT DIGITAL LTD 2,776 36.40 101,046.40
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 15,684 233.55 3,662,998.20
LENNOX INTERNATIONAL INC 2,526 203.64 514,394.64
LOCKHEED MARTIN CORP 19,332 419.04 8,100,881.28
MASCO CORP 19,462 51.80 1,008,131.60
NORDSON CORP 4,121 204.94 844,557.74
NORTHROP GRUMMAN CORP 11,737 463.70 5,442,446.90
OTIS WORLDWIDE CORP 33,858 70.86 2,399,177.88
OWENS CORNING 8,642 75.60 653,335.20
PACCAR INC 28,106 84.21 2,366,806.26
PARKER HANNIFIN CORP 9,900 253.10 2,505,690.00
PENTAIR PLC 14,533 47.03 683,486.99
PLUG POWER INC 41,884 18.23 763,545.32
QUANTA SERVICES INC 11,465 125.98 1,444,360.70
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 118,799 94.20 11,190,865.80
ROCKWELL AUTOMATION INC 9,098 201.06 1,829,243.88
ROPER TECHNOLOGIES INC 8,314 407.71 3,389,700.94
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 13,828 43.19 597,231.32
SMITH (A.O.) CORP 9,016 55.82 503,273.12
SNAP-ON INC 4,000 201.87 807,480.00
STANLEY BLACK&DECKER 12,598 111.16 1,400,393.68
TEXTRON 16,934 60.62 1,026,539.08
TRANE TECHNOLOGIES PLC 18,638 131.49 2,450,710.62
TRANSDIGM GROUP INC 4,075 538.75 2,195,406.25
UNITED RENTALS INC 5,393 248.29 1,339,027.97
WABTEC CORP 15,024 85.05 1,277,791.20
XYLEM INC 13,269 79.61 1,056,345.09
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 11,364 89.54 1,017,532.56
CINTAS CORP 7,423 379.18 2,814,653.14
CLARIVATE PLC 27,357 14.65 400,780.05
COPART INC 16,617 112.88 1,875,726.96
COSTAR GROUP INC 32,116 62.85 2,018,490.60
EQUIFAX INC 9,509 184.83 1,757,548.47
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 10,661 125.42 1,337,102.62
LEIDOS HOLDINGS 11,220 101.57 1,139,615.40
REPUBLIC SERVICES INC 16,942 129.90 2,200,765.80
ROBERT HALF INTL INC 9,566 77.90 745,191.40
ROLLINS INC 17,468 35.11 613,301.48
TRANSUNION 15,741 81.83 1,288,086.03
VERISK ANALYTICS INC 12,503 172.99 2,162,893.97
WASTE CONNECTIONS INC 21,275 122.73 2,611,080.75
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WASTE MANAGEMENT INC 32,770 150.31 4,925,658.70
AMERCO 734 481.86 353,685.24
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 10,277 103.86 1,067,369.22
CSX CORP 173,146 29.57 5,119,927.22
DELTA AIR LINES INC 14,609 31.20 455,800.80
EXPEDITORS INTL WASH INC 14,272 100.49 1,434,193.28
FEDEX CORP 20,314 243.24 4,941,177.36
GRAB HOLDINGS LTD - CL A 83,011 2.89 239,901.79
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 7,052 162.15 1,143,481.80
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 10,700 47.07 503,649.00
LYFT INC-A 21,288 16.34 347,845.92
NORFOLK SOUTHERN CORP 19,087 230.43 4,398,217.41
OLD DOMINION FREIGHT LINE 8,003 257.72 2,062,533.16
SOUTHWEST AIRLINES CO 13,533 37.73 510,600.09
UBER TECHNOLOGIES INC 113,645 23.03 2,617,244.35
UNION PACIFIC CORP 50,721 215.78 10,944,577.38
UNITED PARCEL SERVICE B 58,317 183.30 10,689,506.10
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV 7,175 46.35 332,561.25
APTIV PLC 20,714 97.09 2,011,122.26
BORGWARNER INC 19,781 35.69 705,983.89
FORD MOTOR COMPANY 305,209 12.01 3,665,560.09
GENERAL MOTORS CO 109,933 34.82 3,827,867.06
LEAR CORP 5,287 134.21 709,568.27
LUCID GROUP INC 31,234 19.21 600,005.14
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A 13,363 29.50 394,208.50
TESLA INC 69,919 737.12 51,538,693.28
DR HORTON INC 27,764 67.69 1,879,345.16
GARMIN LTD 12,854 100.13 1,287,071.02
HASBRO INC 10,572 85.74 906,443.28
LENNAR CORP-CL A 20,844 71.93 1,499,308.92
LULULEMON ATHLETICA INC 9,305 293.36 2,729,714.80
MOHAWK INDUSTRIES INC 4,163 127.95 532,655.85
NEWELL BRANDS INC 31,461 20.03 630,163.83
NIKE B 101,600 112.91 11,471,656.00
NVR INC 247 4,049.72 1,000,280.84
PELOTON INTERACTIVE INC-A 21,736 11.01 239,313.36
PULTE GROUP INC 21,609 40.39 872,787.51
VF CORP 25,718 48.01 1,234,721.18
WHIRLPOOL CORP 5,220 166.35 868,347.00
AIRBNB INC-CLASS A 26,610 103.51 2,754,401.10
ARAMARK 20,955 31.16 652,957.80
BOOKING HOLDINGS INC 3,255 1,931.05 6,285,567.75
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CAESARS ENTERTAINMENT INC 17,560 44.47 780,893.20
CARNIVAL CORPORATION 62,102 10.85 673,806.70
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 2,164 1,329.02 2,875,999.28
DARDEN RESTAURANTS INC 10,712 119.81 1,283,404.72
DOMINO'S PIZZA INC 2,848 396.54 1,129,345.92
EXPEDIA GROUP INC 11,638 102.34 1,191,032.92
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 21,878 116.71 2,553,381.38
LAS VEGAS SANDS CORP 24,370 33.43 814,689.10
MARRIOTT INTL A 22,091 139.39 3,079,264.49
MCDONALD'S CORP 59,191 247.90 14,673,448.90
MGM RESORTS INTERNATIONAL 28,874 30.24 873,149.76
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 16,767 41.76 700,189.92
STARBUCKS CORP 91,531 78.11 7,149,486.41
VAIL RESORTS INC 3,014 232.34 700,272.76
WYNN RESORTS LTD 9,302 58.29 542,213.58
YUM BRANDS INC 22,637 114.42 2,590,125.54
ACTIVISION BLIZZARD INC 61,643 77.94 4,804,455.42
ALPHABET INC-CL A 23,937 2,359.50 56,479,351.50
ALPHABET INC-CL C 22,610 2,370.76 53,602,883.60
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A 38,290 12.47 477,476.30
CABLE ONE INC 445 1,266.56 563,619.20
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 9,809 463.12 4,542,744.08
COMCAST CORP-CL A 360,096 39.57 14,248,998.72
DISH NETWORK CORPORATION-A 20,132 18.85 379,488.20
ELECTRONIC ARTS INC 21,814 130.20 2,840,182.80
FOX CORP - CLASS A 27,658 32.80 907,182.40
FOX CORP- CLASS B 10,345 30.35 313,970.75
IAC/INTERACTIVECORP 6,721 83.90 563,891.90
INTERPUBLIC GROUP OF COS 33,834 27.98 946,675.32
LIBERTY BROADBAND-C 11,268 115.27 1,298,862.36
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 15,379 63.87 982,256.73
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 13,584 36.09 490,246.56
LIBERTY SIRIUSXM-A 6,384 36.07 230,270.88
LIVE NATION ENTERTAINMENT 12,343 86.80 1,071,372.40
MATCH GROUP INC 22,730 78.45 1,783,168.50
META PLATFORMS INC-CLASS A 183,787 170.16 31,273,195.92
NETFLIX INC 35,348 190.85 6,746,165.80
NEWS CORP-CLASS A 33,479 15.78 528,298.62
OMNICOM GROUP 16,538 64.60 1,068,354.80
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B 48,586 25.76 1,251,575.36
PINTEREST INC- CLASS A 45,767 21.47 982,617.49
ROBLOX CORP -CLASS A 28,059 36.42 1,021,908.78
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ROKU INC 9,122 98.77 900,979.94
SEA LTD-ADR 28,338 80.47 2,280,358.86
SIRIUS XM HOLDINGS INC 60,468 6.19 374,296.92
SNAP INC - A 83,375 14.70 1,225,612.50
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 12,867 133.62 1,719,288.54
THE WALT DISNEY CO 144,924 97.78 14,170,668.72
TWITTER INC 63,066 39.41 2,485,431.06
WARNER BROS DISCOVERY INC 175,398 14.28 2,504,683.44
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC 21,935 37.71 827,168.85
ADVANCE AUTO PARTS 5,324 183.10 974,824.40
AMAZON.COM 728,980 116.46 84,897,010.80
AUTOZONE INC 1,639 2,158.91 3,538,453.49
BATH & BODY WORKS INC 19,806 30.95 612,995.70
BEST BUY COMPANY INC 18,175 74.69 1,357,490.75
BURLINGTON STORES INC 5,108 159.98 817,177.84
CARMAX INC 12,051 98.36 1,185,336.36
CARVANA CO 5,700 31.52 179,664.00
CHEWY INC - CLASS A 6,878 38.16 262,464.48
DOLLAR GENERAL CORP 18,686 247.90 4,632,259.40
DOLLAR TREE INC 17,931 157.21 2,818,932.51
DOORDASH INC - A 15,171 74.11 1,124,322.81
EBAY 46,820 45.67 2,138,269.40
ETSY INC 10,294 83.62 860,784.28
GENUINE PARTS CO 11,319 136.75 1,547,873.25
HOME DEPOT 83,117 283.00 23,522,111.00
LKQ CORP 22,779 49.92 1,137,127.68
LOWES COMPANIES 53,337 182.84 9,752,137.08
MERCADOLIBRE INC 3,567 739.46 2,637,653.82
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 5,407 639.06 3,455,397.42
POOL CORP 3,304 356.94 1,179,329.76
ROSS STORES INC 28,076 77.53 2,176,732.28
TARGET (DAYTON HUDSON) 38,149 150.42 5,738,372.58
TJX COMPANIES INC 94,981 60.24 5,721,655.44
TRACTOR SUPPLY COMPANY 8,922 202.97 1,810,898.34
ULTA BEAUTY INC 4,315 410.54 1,771,480.10
WAYFAIR INC- CLASS A 6,000 59.35 356,100.00
COSTCO WHOLESALE CORP 35,297 484.37 17,096,807.89
KROGER CO 56,126 48.45 2,719,304.70
SYSCO CORP 40,288 85.57 3,447,444.16
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 59,767 41.65 2,489,295.55
WALMART INC 121,442 123.72 15,024,804.24
ALTRIA GROUP INC 142,972 43.40 6,204,984.80
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ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 44,772 74.52 3,336,409.44
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 24,006 71.51 1,716,669.06
BUNGE LIMITED 11,604 88.39 1,025,677.56
CAMPBELL SOUP CO (US) 15,869 48.44 768,694.36
COCA-COLA CO 327,837 63.04 20,666,844.48
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE 15,394 53.02 816,189.88
CONAGRA BRANDS INC 35,941 34.10 1,225,588.10
CONSTELLATION BRANDS INC-A 12,940 245.50 3,176,770.00
GENERAL MILLS INC 46,541 70.63 3,287,190.83
HERSHEY FOODS CORPORATION 11,352 220.96 2,508,337.92
HORMEL FOODS CORP 23,338 47.37 1,105,521.06
JM SMUCKER CO 9,145 128.88 1,178,607.60
KELLOGG CO 21,630 70.72 1,529,673.60
KEURIG DR PEPPER INC 62,155 35.76 2,222,662.80
KRAFT HEINZ CO/THE 58,511 38.40 2,246,822.40
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 18,909 87.84 1,660,966.56
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 14,669 55.77 818,090.13
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 110,537 62.65 6,925,143.05
MONSTER BEVERAGE CORP 32,267 94.58 3,051,812.86
PEPSICO INC 110,121 166.13 18,294,401.73
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 123,371 103.40 12,756,561.40
TYSON FOODS INC 23,306 85.80 1,999,654.80
CHURCH & DWIGHT CO INC 19,346 91.61 1,772,287.06
CLOROX COMPANY 9,570 140.75 1,346,977.50
COLGATE-PALMOLIVE CO 63,788 80.38 5,127,279.44
ESTEE LAUDER CO-CL A 18,438 270.20 4,981,947.60
KIMBERLY-CLARK CORP 26,841 134.46 3,609,040.86
PROCTER & GAMBLE CO 190,793 144.35 27,540,969.55
ABBOTT LABORATORIES 140,374 109.45 15,363,934.30
ABIOMED INC 3,781 255.32 965,364.92
ALIGN TECHNOLOGY INC 5,943 258.75 1,537,751.25
AMERISOURCEBERGEN CORP 12,896 148.46 1,914,540.16
ANTHEM INC 19,210 469.87 9,026,202.70
BAXTER INTERNATIONAL 40,013 66.78 2,672,068.14
BECTON DICKINSON & CO 22,232 250.92 5,578,453.44
BOSTON SCIENTIFIC CORP 112,802 38.02 4,288,732.04
CARDINAL HEALTH 21,902 54.45 1,192,563.90
CENTENE CORP 46,422 82.95 3,850,704.90
CIGNA CORP 25,554 265.13 6,775,132.02
CVS HEALTH CORP 104,487 94.52 9,876,111.24
DAVITA INC 4,627 77.50 358,592.50
DENTSPLY SIRONA INC 17,774 36.76 653,372.24
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DEXCOM INC 30,588 77.67 2,375,769.96
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 49,627 96.98 4,812,826.46
HCA HEALTHCARE INC 19,440 182.33 3,544,495.20
HENRY SCHEIN INC 11,747 77.29 907,925.63
HOLOGIC INC 19,018 70.93 1,348,946.74
HUMANA INC 9,953 456.81 4,546,629.93
IDEXX LABORATORIES INC 6,751 361.48 2,440,351.48
INSULET CORP 5,311 227.73 1,209,474.03
INTUITIVE SURGICAL INC 28,484 209.67 5,972,240.28
LABORATORY CRP OF AMER 7,595 242.56 1,842,243.20
MASIMO CORP 4,147 138.60 574,774.20
MCKESSON CORP 12,089 321.55 3,887,217.95
MEDTRONIC PLC 106,878 90.22 9,642,533.16
MOLINA HEALTHCARE INC 4,545 267.13 1,214,105.85
NOVOCURE LTD 7,933 75.60 599,734.80
QUEST DIAGNOSTICS 10,005 140.31 1,403,801.55
RESMED INC 11,440 211.50 2,419,560.00
STERIS PLC 8,018 207.89 1,666,862.02
STRYKER CORP 27,055 204.43 5,530,853.65
TELADOC HEALTH INC 11,375 37.17 422,808.75
TELEFLEX INC 3,934 258.05 1,015,168.70
THE COOPER COS INC 4,134 323.49 1,337,307.66
UNITEDHEALTH GROUP INC 74,889 495.64 37,117,983.96
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 6,102 108.77 663,714.54
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 11,255 207.04 2,330,235.20
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 16,281 108.87 1,772,512.47
ABBVIE INC 140,788 152.34 21,447,643.92
AGILENT TECHNOLOGIES 23,785 121.29 2,884,882.65
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 9,643 147.50 1,422,342.50
AMGEN 44,045 245.37 10,807,321.65
AVANTOR INC 48,633 31.60 1,536,802.80
BIO-RAD LABORATORIES-A 1,853 507.84 941,027.52
BIO-TECHNE CORP 3,245 352.76 1,144,706.20
BIOGEN INC 11,860 211.93 2,513,489.80
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 14,783 86.85 1,283,903.55
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 172,791 78.96 13,643,577.36
CATALENT INC 13,739 109.61 1,505,931.79
CHARLES RIVER LABORATORIES 4,204 226.32 951,449.28
DANAHER CORP 54,097 256.83 13,893,732.51
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 36,061 20.61 743,217.21
EXACT SCIENCES CORP 14,756 45.15 666,233.40
GILEAD SCIENCES INC 99,836 63.08 6,297,654.88
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HORIZON THERAPEUTICS PLC 17,926 85.13 1,526,040.38
ILLUMINA INC 12,506 193.93 2,425,288.58
INCYTE CORP 15,212 78.19 1,189,426.28
IQVIA HOLDINGS INC 15,126 213.80 3,233,938.80
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 4,971 153.49 762,998.79
JOHNSON & JOHNSON 209,270 182.29 38,147,828.30
LILLY (ELI) & CO 64,434 325.62 20,980,999.08
MERCK & CO 201,204 93.13 18,738,128.52
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 1,808 1,146.90 2,073,595.20
MODERNA INC 27,309 144.27 3,939,869.43
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 8,474 98.24 832,485.76
PERKINELMER INC 9,372 145.53 1,363,907.16
PFIZER 447,595 51.59 23,091,426.05
REGENERON PHARMACEUTICALS 8,497 612.49 5,204,327.53
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 26,128 43.20 1,128,729.60
SEAGEN INC 10,981 179.33 1,969,222.73
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 80,401 7.74 622,303.74
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 31,139 544.81 16,964,838.59
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 20,030 292.55 5,859,776.50
VIATRIS INC 90,748 10.96 994,598.08
WATERS CORP 4,749 328.58 1,560,426.42
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 5,767 301.18 1,736,905.06
ZOETIS INC 37,579 174.61 6,561,669.19
BANK OF AMERICA CORP 576,261 32.31 18,618,992.91
CITIGROUP 157,983 47.86 7,561,066.38
CITIZENS FINANCIAL GROUP 39,522 37.03 1,463,499.66
FIFTH THIRD BANCORP 52,803 35.22 1,859,721.66
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A 950 668.84 635,398.00
FIRST REPUBLIC BANK/CA 13,787 146.91 2,025,448.17
HUNTINGTON BANCSHARES INC 114,112 12.51 1,427,541.12
JPMORGAN CHASE & CO 235,026 117.32 27,573,250.32
KEY CORP 71,472 17.83 1,274,345.76
M & T BANK CORP 14,037 166.64 2,339,125.68
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 32,936 162.84 5,363,298.24
REGIONS FINL CORP 70,814 19.49 1,380,164.86
SIGNATURE BANK 4,686 192.14 900,368.04
SVB FINANCIAL GROUP 4,545 415.52 1,888,538.40
TRUIST FINANCIAL CORP 105,758 49.22 5,205,408.76
US BANCORP 112,247 47.52 5,333,977.44
WEBSTER FINANCIAL CORP 14,273 44.88 640,572.24
WELLS FARGO & CO 303,649 40.76 12,376,733.24
ALLY FINANCIAL INC 27,761 35.15 975,799.15
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AMERICAN EXPRESS 51,483 146.15 7,524,240.45
AMERIPRISE FINANCIAL INC 8,702 249.29 2,169,321.58
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 31,854 52.00 1,656,408.00
BANK NEW YORK CO 61,254 43.60 2,670,674.40
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 102,772 278.28 28,599,392.16
BLACKROCK INC 12,105 647.78 7,841,376.90
BLACKSTONE INC 55,765 98.87 5,513,485.55
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 33,256 110.09 3,661,153.04
CARLYLE GROUP INC/THE 15,669 34.11 534,469.59
CBOE GLOBAL MARKETS INC 8,875 114.94 1,020,092.50
CME GROUP INC 28,617 210.00 6,009,570.00
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A 9,576 62.71 600,510.96
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 23,403 99.17 2,320,875.51
EQUITABLE HOLDINGS INC 27,355 27.25 745,423.75
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 3,148 392.52 1,235,652.96
FRANKLIN RESOURCES INC 26,070 25.34 660,613.80
FUTU HOLDINGS LTD-ADR 4,316 52.94 228,489.04
GOLDMAN SACHS GROUP INC 26,636 302.75 8,064,049.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 44,703 97.91 4,376,870.73
INVESCO LTD 26,420 17.36 458,651.20
KKR & CO INC 44,282 48.57 2,150,776.74
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC 6,386 188.82 1,205,804.52
MARKETAXESS HOLDINGS INC 3,207 277.64 890,391.48
MOODY'S CORP 13,365 277.50 3,708,787.50
MORGAN STANLEY 106,388 77.82 8,279,114.16
MSCI INC 6,518 432.06 2,816,167.08
NASDAQ INC 9,657 159.28 1,538,166.96
NORTHERN TRUST CORP 15,902 97.12 1,544,402.24
PRICE T ROWE GROUP INC 17,907 121.50 2,175,700.50
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 15,486 92.50 1,432,455.00
S&P GLOBAL INC 28,197 341.66 9,633,787.02
SCHWAB (CHARLES) CORP 115,365 64.43 7,432,966.95
SEI INVESTMENTS COMPANY 9,550 55.38 528,879.00
STATE STREET CORP 27,998 66.27 1,855,427.46
SYNCHRONY FINANCIAL 41,566 29.54 1,227,859.64
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 9,061 74.08 671,238.88
UPSTART HOLDINGS INC 3,148 40.95 128,910.60
AFLAC 50,591 55.79 2,822,471.89
ALLEGHANY CORP 1,080 833.50 900,180.00
ALLSTATE CORP 22,174 127.16 2,819,645.84
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 6,319 137.53 869,052.07
AMERICAN INT'L GROUP 65,898 52.77 3,477,437.46
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AON PLC 17,038 271.74 4,629,906.12
ARCH CAPITAL GROUP LTD 29,726 44.86 1,333,508.36
ARTHUR J GALLAGHER & CO 16,359 165.25 2,703,324.75
ASSURANT INC 4,726 172.86 816,936.36
BROWN & BROWN INC 19,873 59.06 1,173,699.38
CHUBB LTD 33,670 194.53 6,549,825.10
CINCINNATI FINANCIAL CORP 12,791 116.50 1,490,151.50
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 2,166 190.96 413,619.36
EVEREST RE GROUP LTD 3,288 283.19 931,128.72
FNF GROUP 20,461 37.59 769,128.99
GLOBE LIFE INC 8,106 99.16 803,790.96
HARTFORD FINANCIAL SVCS 27,721 65.69 1,820,992.49
LINCOLN NATIONAL CORP 13,484 48.98 660,446.32
LOEWS CORP 16,741 59.77 1,000,609.57
MARKEL CORP 1,156 1,292.86 1,494,546.16
MARSH & MCLENNAN COS 40,031 158.83 6,358,123.73
METLIFE INC 57,127 64.22 3,668,695.94
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 20,719 68.55 1,420,287.45
PROGRESSIVE CORP 46,534 115.99 5,397,478.66
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 29,511 97.41 2,874,666.51
TRAVELERS COS INC/THE 19,772 166.72 3,296,387.84
WILLIS TOWERS WATSON PLC 9,385 204.95 1,923,455.75
WR BERKLEY CORP 17,572 68.03 1,195,423.16
CBRE GROUP INC-A 25,382 73.13 1,856,185.66
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 98,700 4.90 483,630.00
WEYERHAEUSER CO 58,295 34.33 2,001,267.35
ZILLOW GROUP INC-C 13,427 35.46 476,121.42
ACCENTURE PLC-CL A 50,581 299.37 15,142,433.97
ADOBE INC 37,548 387.72 14,558,110.56
AFFIRM HOLDINGS INC 12,816 23.28 298,356.48
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC 13,673 94.46 1,291,551.58
ANSYS INC 6,794 256.95 1,745,718.30
APPLOVIN CORP-CLASS A 10,000 39.63 396,300.00
AUTODESK INC 17,467 192.48 3,362,048.16
AUTOMATIC DATA PROCESS 33,443 218.79 7,316,993.97
AVALARA INC 6,847 84.35 577,544.45
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B 13,996 35.58 497,977.68
BILL.COM HOLDINGS INC 7,443 130.48 971,162.64
BLACK KNIGHT INC 11,543 66.21 764,262.03
BLOCK INC 41,288 71.00 2,931,448.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC 9,742 145.59 1,418,337.78
CADENCE DESIGN SYSTEMS 21,922 157.62 3,455,345.64
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CERIDIAN HCM HOLDING INC 10,668 51.59 550,362.12
CHECK POINT SOFTWARE TECH 8,124 124.10 1,008,188.40
CITRIX SYSTEMS INC 10,444 96.59 1,008,785.96
CLOUDFLARE INC - CLASS A 20,283 51.84 1,051,470.72
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 40,421 70.26 2,839,979.46
COUPA SOFTWARE INC 6,059 65.84 398,924.56
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 15,760 184.99 2,915,442.40
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 3,100 142.80 442,680.00
DATADOG INC - CLASS A 17,059 107.48 1,833,501.32
DOCUSIGN INC 14,969 68.75 1,029,118.75
DROPBOX INC-CLASS A 23,068 22.62 521,798.16
DYNATRACE INC 14,790 44.08 651,943.20
EPAM SYSTEMS INC 4,403 326.01 1,435,422.03
FAIR ISAAC CORP 2,125 416.15 884,318.75
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 48,175 98.63 4,751,500.25
FISERV INC 49,921 94.19 4,702,058.99
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 6,002 217.50 1,305,435.00
FORTINET INC 53,225 59.13 3,147,194.25
GARTNER INC 6,340 251.29 1,593,178.60
GLOBAL PAYMENTS INC 22,567 118.86 2,682,313.62
GODADDY INC - CLASS A 13,798 70.97 979,244.06
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 6,318 77.92 492,298.56
HUBSPOT INC 3,646 343.71 1,253,166.66
INTL BUSINESS MACHINES CORP 72,112 142.06 10,244,230.72
INTUIT INC 21,247 417.62 8,873,172.14
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 6,291 182.90 1,150,623.90
MASTERCARD INC-CLASS A 69,486 330.50 22,965,123.00
MICROSOFT CORP 567,129 267.70 151,820,433.30
MONGODB INC 5,325 303.09 1,613,954.25
NORTONLIFELOCK INC 43,549 22.46 978,110.54
OKTA INC 11,505 101.26 1,164,996.30
ORACLE CORP 128,255 70.70 9,067,628.50
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 125,244 10.19 1,276,236.36
PALO ALTO NETWORKS INC 7,648 510.71 3,905,910.08
PAYCHEX INC 25,433 122.43 3,113,762.19
PAYCOM SOFTWARE INC 4,235 306.53 1,298,154.55
PAYPAL HOLDINGS INC 88,224 77.68 6,853,240.32
PTC INC 8,304 112.44 933,701.76
RINGCENTRAL INC-CLASS A 6,393 61.80 395,087.40
SALESFORCE INC 78,410 185.92 14,577,987.20
SERVICENOW INC 15,923 504.09 8,026,625.07
SNOWFLAKE INC-CLASS A 16,606 151.53 2,516,307.18
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SPLUNK INC 13,355 97.86 1,306,920.30
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 19,335 60.66 1,172,861.10
SYNOPSYS INC 12,038 317.47 3,821,703.86
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 33,090 49.49 1,637,624.10
TWILIO INC - A 12,842 99.12 1,272,899.04
TYLER TECHNOLOGIES INC 3,339 345.33 1,153,056.87
UNITY SOFTWARE INC 16,329 46.81 764,360.49
VERISIGN INC 7,790 169.27 1,318,613.30
VISA INC-CLASS A SHARES 132,437 205.51 27,217,127.87
VMWARE INC-CLASS A 16,717 117.96 1,971,937.32
WESTERN UNION CO 29,297 16.69 488,966.93
WIX.COM LTD 5,010 68.89 345,138.90
WORKDAY INC-CLASS A 15,615 152.05 2,374,260.75
ZENDESK INC 8,890 74.17 659,371.30
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 17,028 122.64 2,088,313.92
ZSCALER INC 6,234 170.82 1,064,891.88
AMPHENOL CORPORATION 47,707 65.85 3,141,505.95
APPLE INC 1,298,829 141.66 183,992,116.14
ARISTA NETWORKS INC 18,880 99.82 1,884,601.60
ARROW ELECTRONICS INC 6,100 111.06 677,466.00
CDW CORP/DE 10,882 164.34 1,788,347.88
CISCO SYSTEMS 332,253 44.10 14,652,357.30
COGNEX CORP 14,352 45.38 651,293.76
CORNING 64,989 32.76 2,129,039.64
DELL TECHNOLOGIES -C 22,481 50.25 1,129,670.25
F5 INC 4,851 158.47 768,737.97
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS 98,742 14.06 1,388,312.52
HP INC 83,910 35.23 2,956,149.30
JUNIPER NETWORKS INC 25,321 29.15 738,107.15
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 14,989 140.48 2,105,654.72
MOTOROLA SOLUTIONS INC 12,961 217.33 2,816,814.13
NETAPP INC 18,303 66.81 1,222,823.43
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 16,583 74.15 1,229,629.45
TE CONNECTIVITY LTD 26,068 118.39 3,086,190.52
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 3,899 378.02 1,473,899.98
TRIMBLE IMS HOLDINGS 21,176 61.01 1,291,947.76
WESTERN DIGITAL CORP 25,790 47.07 1,213,935.30
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 4,162 308.91 1,285,683.42
AT&T INC 568,609 20.99 11,935,102.91
LIBERTY GLOBAL PLC-A 15,516 22.08 342,593.28
LIBERTY GLOBAL PLC-C 27,487 23.17 636,873.79
LUMEN TECHNOLOGIES INC 73,769 11.27 831,376.63
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T-MOBILE US INC 49,657 137.08 6,806,981.56
VERIZON COMMUNICATIONS 334,145 50.96 17,028,029.20
AES CORP 54,375 21.42 1,164,712.50
ALLIANT ENERGY CORPORATION 20,778 57.32 1,190,994.96
AMEREN CORPORATION 20,898 87.91 1,837,143.18
AMERICAN ELECTRIC POWER 40,156 93.60 3,758,601.60
AMERICAN WATER WORKS CO INC 14,174 148.34 2,102,571.16
ATMOS ENERGY CORP 10,802 109.24 1,180,010.48
CENTERPOINT ENERGY INC 48,162 28.85 1,389,473.70
CMS ENERGY CORP 23,697 65.19 1,544,807.43
CONSOLIDATED EDISON INC 27,507 92.93 2,556,225.51
CONSTELLATION ENERGY 25,732 59.28 1,525,392.96
DOMINION ENERGY INC 64,535 78.14 5,042,764.90
DTE ENERGY COMPANY 15,851 122.91 1,948,246.41
DUKE ENERGY CORP 61,255 104.53 6,402,985.15
EDISON INTL 30,339 62.79 1,904,985.81
ENTERGY CORP 16,181 110.55 1,788,809.55
ESSENTIAL UTILITIES INC 17,002 45.96 781,411.92
EVERGY INC 18,475 64.11 1,184,432.25
EVERSOURCE ENERGY 26,753 83.35 2,229,862.55
EXELON CORP 77,196 43.29 3,341,814.84
FIRSTENERGY CORP 41,156 37.29 1,534,707.24
NEXTERA ENERGY INC 156,245 78.02 12,190,234.90
NISOURCE INC 32,351 28.62 925,885.62
NRG ENERGY INC 19,068 38.32 730,685.76
PG&E CORP 118,132 10.25 1,210,853.00
PPL CORPORATION 58,459 27.08 1,583,069.72
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE 39,468 62.51 2,467,144.68
SEMPRA ENERGY 24,535 149.44 3,666,510.40
SOUTHERN CO 84,113 69.83 5,873,610.79
UGI CORP 18,019 39.47 711,209.93
VISTRA CORP 37,797 23.39 884,071.83
WEC ENERGY GROUP INC 24,561 97.16 2,386,346.76
XCEL ENERGY INC 43,741 68.56 2,998,882.96
ADVANCED MICRO DEVICES 130,137 87.08 11,332,329.96
ANALOG DEVICES 41,625 149.69 6,230,846.25
APPLIED MATERIALS 70,331 97.36 6,847,426.16
BROADCOM INC 32,460 509.09 16,525,061.40
ENPHASE ENERGY INC 10,113 198.39 2,006,318.07
ENTEGRIS INC 10,491 103.90 1,090,014.90
INTEL CORP 324,141 38.61 12,515,084.01
KLA CORP 12,119 339.50 4,114,400.50
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LAM RESEARCH CORP 10,992 450.19 4,948,488.48
MARVELL TECHNOLOGY INC 67,204 48.22 3,240,576.88
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 44,289 60.58 2,683,027.62
MICRON TECHNOLOGY 89,159 58.44 5,210,451.96
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 3,531 419.41 1,480,936.71
NVIDIA CORP 199,119 171.26 34,101,119.94
NXP SEMICONDUCTORS NV 20,848 159.32 3,321,503.36
ON SEMICONDUCTOR CORP 34,468 52.97 1,825,769.96
QORVO INC 8,556 97.87 837,375.72
QUALCOMM 90,300 125.10 11,296,530.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC 13,372 98.03 1,310,857.16
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 4,214 286.34 1,206,636.76
TERADYNE INC 12,318 97.12 1,196,324.16
TEXAS INSTRUMENTS 73,796 155.95 11,508,486.20
26,193,313 2,707,413,180.88
アメリカドル 小計
(364,444,888,278)
カナダドル ARC RESOURCES LTD 54,860 15.00 822,900.00
CAMECO CORP 31,793 29.01 922,314.93
CANADIAN NATURAL RESOURCES 93,194 65.14 6,070,657.16
CENOVUS ENERGY INC 111,293 24.29 2,703,306.97
ENBRIDGE 161,329 53.85 8,687,566.65
IMPERIAL OIL 16,573 60.42 1,001,340.66
KEYERA CORP 18,607 29.00 539,603.00
PARKLAND CORP 14,075 33.11 466,023.25
PEMBINA PIPELINE CORP 45,666 44.28 2,022,090.48
SUNCOR ENERGY 116,208 44.55 5,177,066.40
TC ENERGY CORP 77,328 66.81 5,166,283.68
TOURMALINE OIL CORP 25,009 63.88 1,597,574.92
AGNICO EAGLE MINES 36,354 63.44 2,306,297.76
BARRICK GOLD CORP 139,009 24.23 3,368,188.07
CCL INDUSTRIES INC - CL B 13,139 60.48 794,646.72
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 43,000 25.88 1,112,840.00
FRANCO-NEVADA CORP 15,363 178.62 2,744,139.06
IVANHOE MINES LTD-CL A 51,847 7.49 388,334.03
KINROSS GOLD CORP 108,451 5.16 559,607.16
LUNDIN MINING CORP 62,243 8.48 527,820.64
NUTRIEN LTD 44,786 103.45 4,633,111.70
PAN AMERICAN SILVER CORP 18,411 27.18 500,410.98
TECK RESOURCES LTD-CL B 34,747 40.86 1,419,762.42
WEST FRASER TIMBER CO LTD 6,100 97.63 595,543.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 34,238 49.27 1,686,906.26
CAE INC 25,999 32.14 835,607.86
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TOROMONT INDUSTRIES LTD 7,585 100.95 765,705.75
WSP GLOBAL INC 8,602 141.86 1,220,279.72
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT 13,505 35.27 476,321.35
RITCHIE BROS AUCTIONEERS 10,245 79.60 815,502.00
THOMSON REUTERS CORP 13,293 134.19 1,783,787.67
AIR CANADA 13,805 17.42 240,483.10
CANADIAN NATL RAILWAY CO 47,367 146.75 6,951,107.25
CP RAILWAY LIMITED 73,737 90.95 6,706,380.15
TFI INTERNATIONAL INC 5,837 101.34 591,521.58
MAGNA INTERNATIONAL INC 23,282 74.61 1,737,070.02
BRP INC/CA- SUB VOTING 3,070 83.98 257,818.60
GILDAN ACTIVEWEAR INC 17,079 36.95 631,069.05
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC 23,073 64.16 1,480,363.68
QUEBECOR INC -CL B 15,200 28.65 435,480.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 35,422 38.25 1,354,891.50
CANADIAN TIRE CORP -CL A 4,513 166.29 750,466.77
DOLLARAMA INC 22,000 74.95 1,648,900.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 67,467 55.17 3,722,154.39
EMPIRE CO LTD 'A' 15,253 39.89 608,442.17
LOBLAW COMPANIES LTD 12,913 114.71 1,481,250.23
METRO INC 18,840 68.88 1,297,699.20
WESTON (GEORGE) LTD 5,226 147.41 770,364.66
SAPUTO INC 20,898 28.76 601,026.48
BAUSCH HEALTH COS INC 20,800 11.28 234,624.00
BANK MONTREAL 51,389 123.16 6,329,069.24
BANK NOVA SCOTIA 96,500 75.56 7,291,540.00
CANADIAN IMPERIAL BANK 71,829 63.25 4,543,184.25
NATIONAL BANK OF CANADA 27,289 83.60 2,281,360.40
ROYAL BANK OF CANADA 112,726 124.34 14,016,350.84
TORONTO-DOMINION BANK 145,047 83.74 12,146,235.78
BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A 110,505 58.87 6,505,429.35
IGM FINANCIAL INC 7,685 35.93 276,122.05
ONEX CORP 6,603 65.70 433,817.10
TMX GROUP LTD 4,685 133.37 624,838.45
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 2,133 636.77 1,358,230.41
GREAT-WEST LIFECO INC 23,788 31.14 740,758.32
IA FINANCIAL CORP INC 10,099 61.45 620,583.55
INTACT FINANCIAL CORP 13,312 180.42 2,401,751.04
MANULIFE FINANCIAL CORP 154,778 21.92 3,392,733.76
POWER CORP OF CANADA 43,577 33.69 1,468,109.13
SUN LIFE FINANCIAL INC 45,702 59.05 2,698,703.10
FIRSTSERVICE CORP 2,690 159.20 428,248.00
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BLACKBERRY LIMITED 39,400 7.40 291,560.00
CGI INC - CL A 16,178 103.73 1,678,143.94
CONSTELLATION SOFTWARE INC 1,604 1,948.66 3,125,650.64
LIGHTSPEED COMMERCE INC 8,296 32.82 272,274.72
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG 4,301 51.18 220,125.18
OPEN TEXT CORP 20,463 51.10 1,045,659.30
SHOPIFY INC - CLASS A 9,256 497.09 4,601,065.04
BCE INC 6,203 63.28 392,525.84
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B 26,167 62.43 1,633,605.81
TELUS CORP 32,908 28.89 950,712.12
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 51,818 17.86 925,469.48
ALTAGAS INCOME LTD 24,395 26.84 654,761.80
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 11,295 47.03 531,203.85
CANADIAN UTILITIES LTD A 10,324 37.70 389,214.80
EMERA INC 23,223 59.80 1,388,735.40
FORTIS INC 36,823 59.77 2,200,910.71
HYDRO ONE LTD 23,269 33.87 788,121.03
NORTHLAND POWER INC 17,854 38.55 688,271.70
3,192,748 182,547,729.21
カナダドル 小計
(19,025,124,338)
ユーロ ENI 197,669 11.66 2,306,006.55
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 39,662 11.28 447,387.36
NESTE OIL OYJ 32,126 41.53 1,334,192.78
OMV AG 12,549 44.62 559,936.38
REPSOL SA 111,112 13.75 1,527,790.00
TENARIS SA 40,648 12.45 506,067.60
TOTALENERGIES SE 197,385 49.55 9,781,413.67
AIR LIQUIDE 41,637 134.90 5,616,831.30
AKZO NOBEL 15,301 64.48 986,608.48
ARCELORMITTAL 48,641 22.50 1,094,422.50
ARKEMA 4,369 89.62 391,549.78
BASF SE 73,837 42.21 3,117,028.95
COVESTRO AG 14,454 34.48 498,373.92
CRH PLC 59,653 33.03 1,970,338.59
EVONIK INDUSTRIES AG 16,037 21.41 343,352.17
HEIDELBERGCEMENT AG 13,041 48.49 632,358.09
KONINKLIJKE DSM NV 13,707 137.75 1,888,139.25
OCI NV 12,000 30.38 364,560.00
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 19,504 32.90 641,681.60
SOLVAY SA 5,356 79.76 427,194.56
STORA ENSO OYJ R 42,169 15.20 640,968.80
SYMRISE AG 9,776 106.20 1,038,211.20
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UMICORE 17,605 32.54 572,866.70
UPM KYMMENE OYJ 42,324 29.17 1,234,591.08
VOESTALPINE AG 7,152 21.10 150,907.20
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS 21,143 23.80 503,203.40
AIRBUS SE 46,955 92.50 4,343,337.50
ALSTOM 24,388 23.52 573,605.76
BOUYGUES ORD 16,606 30.84 512,129.04
BRENNTAG SE 12,514 60.80 760,851.20
CNH INDUSTRIAL NV 81,026 11.42 925,316.92
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 33,388 25.73 859,073.24
DASSAULT AVIATION SA 2,130 147.00 313,110.00
EIFFAGE 5,924 88.96 526,999.04
FERROVIAL SA 34,303 24.48 839,737.44
GEA GROUP AG 13,382 33.19 444,148.58
IMCD NV 4,641 128.65 597,064.65
KINGSPAN GROUP PLC 12,398 59.18 733,713.64
KION GROUP AG 5,887 40.11 236,127.57
KNORR-BREMSE AG 5,022 57.22 287,358.84
KONE OYJ-B 26,311 42.77 1,125,321.47
LEGRAND SA 21,768 71.68 1,560,330.24
MTU AERO ENGINES AG 3,962 173.60 687,803.20
PRYSMIAN SPA 21,155 27.31 577,743.05
RATIONAL AG 483 554.00 267,582.00
RHEINMETALL AG 3,660 206.40 755,424.00
SAFRAN SA 26,190 95.00 2,488,050.00
SAINT-GOBAIN 40,093 43.24 1,733,821.78
SCHNEIDER ELECTRIC SE 43,053 116.74 5,026,007.22
SIEMENS 61,200 102.62 6,280,344.00
SIEMENS ENERGY AG 36,841 15.70 578,403.70
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 22,435 17.85 400,464.75
THALES SA 8,524 113.55 967,900.20
VINCI S.A. 42,507 87.75 3,729,989.25
WARTSILA OYJ 41,917 7.44 312,197.81
BUREAU VERITAS SA 25,073 25.39 636,603.47
RANDSTAD NV 10,558 47.37 500,132.46
TELEPERFORMANCE 4,734 294.20 1,392,742.80
WOLTERS KLUWER 20,839 90.26 1,880,928.14
ADP 2,382 128.10 305,134.20
AENA SME SA 5,508 129.80 714,938.40
ATLANTIA SPA 35,937 22.20 797,801.40
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 45,343 5.96 270,516.33
DEUTSCHE POST AG-REG 78,714 35.90 2,826,226.17
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GETLINK 35,220 17.50 616,350.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 26,107 74.94 1,956,458.58
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 4,991 69.40 346,375.40
CONTINENTAL AG 8,168 66.62 544,152.16
FERRARI NV 10,170 179.70 1,827,549.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG 64,434 58.56 3,773,255.04
MICHELIN 55,356 26.24 1,452,818.22
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 11,745 64.80 761,076.00
RENAULT SA 17,362 24.71 429,015.02
STELLANTIS NV 175,794 12.42 2,184,767.83
VALEO SA 16,596 18.81 312,170.76
VOLKSWAGEN AG-PFD 14,282 139.18 1,987,768.76
VOLKSWAGEN STAMM 2,486 180.95 449,841.70
ADIDAS AG 13,972 170.36 2,380,269.92
ESSILORLUXOTTICA 22,910 146.55 3,357,460.50
HERMES INTERNATIONAL 2,539 1,067.50 2,710,382.50
KERING 5,855 502.50 2,942,137.50
LVMH 22,101 587.40 12,982,127.40
MONCLER SPA 14,361 39.70 570,131.70
PUMA SE 9,220 66.88 616,633.60
SEB SA 2,282 93.65 213,709.30
ACCOR 14,436 28.20 407,095.20
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 13,048 101.95 1,330,243.60
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 8,108 33.90 274,861.20
SODEXO 6,027 66.88 403,085.76
BOLLORE SE 83,646 4.90 410,367.27
PUBLICIS GROUPE 17,077 46.61 795,958.97
SCOUT24 SE 7,492 51.50 385,838.00
UBISOFT ENTERTAINMENT 7,071 44.98 318,053.58
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 61,243 20.00 1,224,860.00
VIVENDI SE 61,243 10.06 616,410.79
D'IETEREN GROUP 2,217 135.30 299,960.10
DELIVERY HERO SE 13,414 39.59 531,060.26
INDITEX 87,326 21.93 1,915,059.18
JUST EAT TAKEAWAY 15,572 18.32 285,310.18
PROSUS 66,706 53.07 3,540,087.42
ZALANDO SE 17,664 25.14 444,072.96
CARREFOUR 52,544 17.07 897,188.80
HELLOFRESH SE 13,805 30.70 423,813.50
JERONIMO MARTINS 24,901 19.56 487,063.56
KESKO OYJ-B SHS 20,083 21.47 431,182.01
KONINKLIJKE AHOLD NV 79,170 24.91 1,972,520.55
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ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 68,711 50.81 3,491,205.91
DANONE (GROUPE) 51,543 52.59 2,710,646.37
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV 49,077 10.02 491,996.92
HEINEKEN HOLDING NV 9,251 70.60 653,120.60
HEINEKEN NV 20,157 89.04 1,794,779.28
JDE PEET'S BV 7,000 25.90 181,300.00
KERRY GROUP PLC-A 13,050 91.66 1,196,163.00
PERNOD-RICARD 16,694 179.90 3,003,250.60
REMY COINTREAU 1,382 169.00 233,558.00
BEIERSDORF AG 7,430 97.98 727,991.40
HENKEL AG & CO KGAA 8,780 59.05 518,459.00
HENKEL AG & CO KGAA -PFD 14,439 60.36 871,538.04
LOREAL 19,188 336.85 6,463,477.80
AMPLIFON SPA 11,650 29.80 347,170.00
BIOMERIEUX 3,044 91.40 278,221.60
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 3,430 114.15 391,534.50
DIASORIN SPA 2,070 127.75 264,442.50
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 16,985 47.09 799,823.65
FRESENIUS SE&CO KGAA 33,689 28.10 946,660.90
KONINKLIJKE PHILIPS 71,755 20.61 1,478,870.55
SARTORIUS AG-VORZUG 1,824 328.20 598,636.80
SIEMENS HEALTHINEERS AG 21,567 46.83 1,009,982.61
ARGENX SE 3,976 336.30 1,337,128.80
BAYER 78,757 57.79 4,551,367.03
EUROFINS SCIENTIFIC 10,220 78.80 805,336.00
GRIFOLS SA 27,685 18.53 513,003.05
IPSEN 3,532 87.90 310,462.80
MERCK KGAA 10,555 164.80 1,739,464.00
ORION OYJ-CLASS B 9,854 37.73 371,791.42
QIAGEN N.V. 17,038 43.50 741,153.00
RECORDATI SPA 9,859 41.86 412,697.74
SANOFI 90,542 100.56 9,104,903.52
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 1,939 305.30 591,976.70
UCB (GROUPE) 9,389 80.94 759,945.66
ABN AMRO BANK NV-CVA 39,921 11.37 454,101.37
BANCO BILBAO VIZCAYA 534,866 4.34 2,322,923.03
BANCO SANTANDER SA 1,393,640 2.76 3,846,446.40
BNP PARIBAS 86,730 47.93 4,157,402.55
CAIXABANK 330,447 3.39 1,122,858.90
COMMERZBANK AG 81,889 7.32 600,082.59
CREDIT AGRICOLE SA 99,453 9.17 912,879.08
ERSTE GROUP BANK AG 23,905 26.11 624,159.55
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FINECOBANK SPA 53,120 12.02 638,502.40
ING GROEP NV-CVA 301,618 9.77 2,949,522.42
INTESA SANPAOLO 1,322,943 1.88 2,490,043.31
KBC GROEP NV 18,608 55.92 1,040,559.36
MEDIOBANCA 53,990 8.62 465,825.72
SOCIETE GENERALE 63,329 22.80 1,443,901.20
UNICREDIT SPA 168,352 9.82 1,653,890.04
AMUNDI SA 4,626 52.15 241,245.90
DEUTSCHE BANK NAMEN 160,613 8.91 1,432,507.34
DEUTSCHE BOERSE 14,999 157.30 2,359,342.70
EURAZEO SA 3,357 62.60 210,148.20
EURONEXT NV 6,480 77.60 502,848.00
EXOR NV 7,825 62.42 488,436.50
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 8,515 80.62 686,479.30
SOFINA 1,238 200.80 248,590.40
WENDEL 2,023 81.60 165,076.80
AEGON 148,741 4.25 632,446.73
AGEAS 11,086 41.88 464,281.68
ALLIANZ SE-REG 32,696 181.20 5,924,515.20
ASSICURAZIONI GENERALI 85,637 16.02 1,371,904.74
AXA SA 154,335 22.46 3,467,135.77
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE 4,333 136.85 592,971.05
MUENCHENER RUECKVERSICH. 10,795 222.60 2,402,967.00
NN GROUP NV 22,611 42.70 965,489.70
POSTE ITALIANE SPA 46,035 8.94 411,829.11
SAMPO OYJ-A SHS 38,655 40.26 1,556,250.30
AROUNDTOWN SA 64,068 3.61 231,285.48
LEG IMMOBILIEN SE 5,275 84.66 446,581.50
VONOVIA SE 59,080 31.70 1,872,836.00
ADYEN NV 1,746 1,413.20 2,467,447.20
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS 35,584 53.26 1,895,203.84
BECHTLE AG 7,659 39.19 300,156.21
CAPGEMINI SA 12,715 178.35 2,267,720.25
DASSAULT SYSTEMES SA 52,767 36.63 1,933,119.04
EDENRED 18,664 45.01 840,066.64
NEMETSCHEK SE 5,455 59.92 326,863.60
NEXI SPA 48,458 8.28 401,232.24
SAP SE 83,516 92.33 7,711,032.28
WORLDLINE SA 20,332 38.53 783,391.96
NOKIA OYJ 427,600 4.45 1,902,820.00
CELLNEX TELECOM SA 41,435 38.95 1,613,893.25
DEUTSCHE TELEKOM 258,113 18.88 4,873,173.44
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ELISA A 10,227 52.00 531,804.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 30,375 9.97 302,960.25
KPN (KON.) 282,927 3.37 954,312.77
ORANGE 153,815 11.10 1,708,269.39
PROXIMUS 13,141 14.04 184,499.64
TELECOM ITALIA ORD 852,552 0.26 222,430.81
TELEFONICA 417,939 4.73 1,978,523.22
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 98,715 2.75 271,466.25
TELEFONICA SA-RTS 417,939 0.15 62,690.85
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 9,513 27.98 266,173.74
ACCIONA SA 2,181 177.50 387,127.50
E.ON SE 170,377 8.60 1,465,582.95
EDP RENOVAVEIS SA 21,466 22.85 490,498.10
ELECTRICITE DE FRANCE 39,521 7.72 305,339.24
ELIA GROUP SA/NV 3,125 133.60 417,500.00
ELIA GROUP SA/NV-RTS 25 0.44 11.08
ENAGAS 21,663 20.71 448,640.73
ENDESA 25,972 18.94 492,039.54
ENEL 650,125 5.51 3,584,139.12
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 225,753 4.49 1,013,856.72
ENGIE 141,564 11.34 1,606,185.14
FORTUM OYJ 32,550 15.95 519,335.25
IBERDROLA SA 464,738 10.05 4,672,940.59
NATURGY ENERGY GROUP SA 10,010 26.85 268,768.50
RED ELECTRICA CORPORACION SA 30,678 18.41 564,781.98
RWE STAMM 49,680 37.42 1,859,025.60
SNAM SPA 147,559 4.96 731,892.64
TERNA SPA 102,810 7.45 765,934.50
UNIPER SE 7,335 17.80 130,563.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT 51,027 23.91 1,220,055.57
VERBUND AG 6,430 94.55 607,956.50
ASM INTERNATIONAL NV 3,483 246.90 859,952.70
ASML HOLDING NV 32,248 484.85 15,635,442.80
INFINEON TECHNOLOGIES 101,861 24.06 2,450,775.66
STMICROELECTRONICS 55,076 31.79 1,750,866.04
15,135,692 323,292,294.54
ユーロ 小計
(45,917,204,593)
イギリスポンド BP PLC 1,555,608 3.86 6,012,424.92
SHELL PLC-NEW 605,870 20.87 12,647,536.25
ANGLO AMERICAN PLC 102,156 30.66 3,132,102.96
ANTOFAGASTA PLC 35,856 11.84 424,714.32
CRODA INTERNATIONAL PLC 10,924 63.04 688,648.96
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GLENCORE PLC 767,331 4.46 3,424,214.58
JOHNSON MATTHEY PLC 16,848 19.85 334,517.04
MONDI PLC 36,710 14.76 542,023.15
RIO TINTO PLC REG 89,551 49.79 4,458,744.29
ASHTEAD GROUP PLC 34,104 35.51 1,211,033.04
BAE SYSTEMS PLC 260,104 7.83 2,036,614.32
BUNZL PLC 24,880 26.44 657,827.20
DCC PLC 6,622 50.02 331,232.44
FERGUSON PLC 17,761 92.00 1,634,012.00
MELROSE INDUSTRIES PLC 319,777 1.51 485,581.37
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 635,909 0.80 514,704.74
SMITHS GROUP PLC 26,476 13.99 370,399.24
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 5,514 97.00 534,858.00
EXPERIAN PLC 74,115 23.90 1,771,348.50
INTERTEK GROUP PLC 13,890 43.25 600,742.50
RELX PLC 154,242 22.05 3,401,036.10
RENTOKIL INITIAL PLC 140,480 4.82 678,096.96
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 73,202 4.72 345,586.64
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE 7,688 37.36 287,223.68
BURBERRY GROUP PLC 29,776 16.98 505,596.48
PERSIMMON PLC 25,686 18.71 480,713.49
TAYLOR WIMPEY PLC 264,104 1.18 312,699.13
COMPASS GROUP PLC 142,427 16.97 2,416,986.19
ENTAIN PLC 49,630 13.36 663,056.80
INTERCONTINENTAL HOTELS 14,811 44.04 652,276.44
WHITBREAD PLC 17,434 25.56 445,613.04
AUTO TRADER GROUP PLC 72,462 5.50 398,541.00
INFORMA PLC 110,598 5.42 600,104.74
PEARSON 55,305 7.80 431,821.44
WPP PLC 95,821 8.10 776,150.10
JD SPORTS FASHION PLC 206,825 1.19 246,328.57
KINGFISHER PLC 153,717 2.43 373,993.46
NEXT PLC 11,468 59.82 686,015.76
OCADO GROUP PLC 35,862 8.70 312,214.57
SAINSBURY (J) PLC 148,335 2.10 312,690.18
TESCO PLC 601,050 2.55 1,535,081.70
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 25,740 16.36 421,106.40
BRITISH AMERICAN TOBACCO 173,494 35.30 6,125,205.67
COCA-COLA HBC AG-CDI 17,960 18.15 325,974.00
DIAGEO 184,500 36.58 6,749,932.50
IMPERIAL BRANDS PLC 76,080 18.38 1,398,730.80
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 57,022 62.46 3,561,594.12
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UNILEVER PLC 201,915 37.37 7,545,563.55
SMITH & NEPHEW PLC 68,595 11.65 799,131.75
ASTRAZENECA 123,390 107.76 13,296,506.40
GSK PLC 405,046 17.56 7,113,417.85
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 16,454 16.37 269,351.98
BARCLAYS 1,339,545 1.58 2,129,072.82
HSBC HOLDINGS PLC (GB) 1,613,344 5.37 8,668,497.31
LLOYDS BANKING GROUP PLC 5,667,831 0.43 2,459,555.26
NATWEST GROUP PLC 443,701 2.21 982,797.71
STANDARD CHARTERED PLC 212,446 5.89 1,252,156.72
3I GROUP PLC 74,757 11.22 839,147.32
ABRDN PLC 153,430 1.70 262,288.58
HARGREAVES LANSDOWN PLC 33,079 8.04 266,153.63
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 26,297 76.00 1,998,572.00
M&G PLC 229,107 1.98 455,006.50
SCHRODERS PLC 11,794 27.68 326,457.92
ST JAMES'S PLACE PLC 40,934 11.49 470,331.66
ADMIRAL GROUP PLC 16,255 22.19 360,698.45
AVIVA PLC 225,378 4.11 927,430.47
LEGAL & GENERAL GROUP 460,759 2.44 1,127,016.51
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 51,001 6.20 316,614.20
PRUDENTIAL 210,968 9.86 2,080,566.41
AVEVA GROUP PLC 10,917 24.63 268,885.71
SAGE GROUP PLC 76,660 6.46 495,530.24
HALMA PLC 31,069 19.96 620,292.58
BT GROUP PLC 557,358 1.88 1,050,619.83
VODAFONE GROUP PLC 2,204,746 1.26 2,789,003.69
NATIONAL GRID PLC 286,046 10.51 3,006,343.46
SEVERN TRENT PLC 22,468 27.89 626,632.52
SSE PLC 81,663 16.49 1,347,031.18
UNITED UTILITIES GROUP PLC 58,580 10.12 592,829.60
22,541,258 141,001,153.59
イギリスポンド 小計
(23,283,520,492)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 17,398 17.72 308,292.56
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 574 723.00 415,002.00
GIVAUDAN-REG 748 3,310.00 2,475,880.00
HOLCIM LTD 44,847 43.72 1,960,710.84
SIKA AG-BR 11,714 227.30 2,662,592.20
ABB LTD 127,656 25.46 3,250,121.76
GEBERIT AG-REG 2,964 477.00 1,413,828.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG 2,048 169.00 346,112.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 3,092 172.05 531,978.60
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VAT GROUP AG 1,956 243.20 475,699.20
ADECCO GROUP AG-REG 10,450 33.86 353,837.00
SGS SA 506 2,205.00 1,115,730.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 4,577 226.10 1,034,859.70
CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD) 41,341 102.15 4,222,983.15
SWATCH GROUP AG(BEARER) 2,483 232.40 577,049.20
SWATCH GROUP AG/THE-REG 3,938 43.34 170,672.92
BARRY CALLEBAUT AG-REG 280 2,146.00 600,880.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 8 99,500.00 796,000.00
LINDT & SPRUENGLI AG-PC 82 9,600.00 787,200.00
NESTLE SA - REGISTERED 224,341 111.64 25,045,429.24
ALCON INC 39,333 66.14 2,601,484.62
SONOVA HOLDING AG-REG 4,007 309.00 1,238,163.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG 8,540 110.15 940,681.00
BACHEM HOLDING AG-REG B 1,850 71.90 133,015.00
LONZA GROUP AG-REG 5,895 512.80 3,022,956.00
NOVARTIS 174,768 80.60 14,086,300.80
ROCHE HOLDING AG-BR 2,215 361.80 801,387.00
ROCHE HOLDING GENUSS 56,019 318.80 17,858,857.20
VIFOR PHARMA AG/NEW 3,360 164.50 552,720.00
CREDIT SUISSE GROUP AG 213,343 5.72 1,220,321.96
JULIUS BAER GROUP LTD 18,897 45.26 855,278.22
PARTNERS GROUP HOLDING AG 1,833 895.00 1,640,535.00
UBS GROUP AG 281,888 15.99 4,508,798.56
BALOISE HOLDING AG - REG 3,174 155.70 494,191.80
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 2,419 472.00 1,141,768.00
SWISS RE LTD 24,445 75.12 1,836,308.40
ZURICH INSURANCE GROUP AG 12,053 418.00 5,038,154.00
SWISS PRIME SITE-REG 5,679 85.45 485,270.55
TEMENOS AG - REG 5,150 84.84 436,926.00
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 14,686 53.38 783,938.68
SWISSCOM 2,187 522.40 1,142,488.80
1,382,744 109,364,402.96
スイスフラン 小計
(15,373,354,124)
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB 17,222 7.30 125,720.60
ローナ
BOLIDEN AB 22,252 330.50 7,354,286.00
HOLMEN AB-B SHARES 10,000 422.20 4,222,000.00
SCA SV CELLULOSA B 43,887 153.30 6,727,877.10
ALFA LAVAL AB 27,268 246.30 6,716,108.40
ASSA ABLOY AB-B 78,158 212.50 16,608,575.00
ATLAS COPCO A 205,280 94.33 19,364,062.40
ATLAS COPCO B 127,608 83.96 10,713,967.68
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EPIROC AB-A 53,479 159.00 8,503,161.00
EPIROC AB-B 28,804 136.20 3,923,104.80
HUSQVARNA AB-B SHS 38,712 75.34 2,916,562.08
INDUTRADE AB 22,644 183.30 4,150,645.20
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 14,002 198.70 2,782,197.40
LIFCO AB-B SHS 17,970 160.15 2,877,895.50
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 122,848 72.28 8,879,453.44
SANDVIK AB 87,644 167.50 14,680,370.00
SKANSKA B 25,507 150.50 3,838,803.50
SKF AB-B 24,865 149.45 3,716,074.25
VOLVO AB-A SHS 13,514 163.30 2,206,836.20
VOLVO B 121,238 157.28 19,068,312.64
SECURITAS B 29,533 87.04 2,570,552.32
VOLVO CAR AB-B 49,839 78.00 3,887,442.00
ELECTROLUX AB-SER B 21,269 134.64 2,863,658.16
EVOLUTION AB 14,096 961.30 13,550,484.80
EMBRACER GROUP AB 53,147 79.44 4,221,997.68
HENNES & MAURITZ B 55,229 121.48 6,709,218.92
SWEDISH MATCH AB 127,270 100.90 12,841,543.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 49,474 262.20 12,972,082.80
GETINGE AB-B SHS 17,796 230.40 4,100,198.40
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB 14,335 217.30 3,114,995.50
NORDEA BANK ABP 253,851 93.30 23,684,298.30
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A 131,245 101.60 13,334,492.00
SVENSKA HANDELSBK A 110,736 87.00 9,634,032.00
SWEDBANK AB-A 72,526 130.85 9,490,027.10
EQT AB 23,207 215.60 5,003,429.20
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 11,818 228.10 2,695,685.80
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 11,168 226.00 2,523,968.00
INVESTOR AB-A SHS 38,925 182.80 7,115,490.00
INVESTOR AB-B SHS 142,777 165.60 23,643,871.20
KINNEVIK AB - B 18,792 162.45 3,052,760.40
LUNDBERGS AB-B SHS 7,280 416.00 3,028,480.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 56,700 51.75 2,934,225.00
SAGAX AB-B 12,402 194.00 2,405,988.00
SINCH AB 44,150 38.43 1,696,684.50
ERICSSON (LM) B 225,508 78.19 17,632,470.52
HEXAGON AB-B SHS 153,838 105.70 16,260,676.60
TELE2 AB-B SHS 46,762 114.10 5,335,544.20
TELIA CO AB 230,643 39.08 9,013,528.44
3,127,218 374,693,838.03
スウェーデンクローナ 小計
(4,975,934,169)
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ノルウェーク AKER BP ASA 27,755 331.70 9,206,333.50
ローネ
EQUINOR ASA 76,370 324.25 24,762,972.50
NORSK HYDRO 96,800 60.38 5,844,784.00
YARA INTERNATIONAL ASA 12,498 428.00 5,349,144.00
KONGSBERG GRUPPEN ASA 8,645 324.40 2,804,438.00
ADEVINTA ASA 19,117 76.55 1,463,406.35
MOWI ASA 31,968 225.80 7,218,374.40
ORKLA 69,804 75.34 5,259,033.36
SALMAR ASA 5,423 659.50 3,576,468.50
DNB BANK ASA 71,795 176.00 12,635,920.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 18,574 188.20 3,495,626.80
TELENOR ASA 51,193 130.95 6,703,723.35
489,942 88,320,224.76
ノルウェークローネ 小計
(1,202,038,258)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 8,483 526.20 4,463,754.60
ローネ
NOVOZYMES A/S 17,111 418.10 7,154,109.10
ROCKWOOL A/S-B SHS 755 1,667.50 1,258,962.50
VESTAS WIND SYSYEMS A/S 81,654 164.50 13,432,083.00
A P MOLLER - MAERSK A/S - A 219 16,840.00 3,687,960.00
A P MOLLER-MAERSK A/S-B 434 17,105.00 7,423,570.00
DSV A/S 15,307 1,027.00 15,720,289.00
PANDORA A/S 8,163 469.70 3,834,161.10
CARLSBERG AS-B 7,077 897.60 6,352,315.20
COLOPLAST-B 9,208 810.60 7,464,004.80
DEMANT A/S 8,512 288.80 2,458,265.60
GN STORE NORD A/S 9,226 244.20 2,252,989.20
GENMAB A/S 5,250 2,232.00 11,718,000.00
NOVO NORDISK A/S-B 134,058 786.30 105,409,805.40
DANSKE BANK A/S 56,132 107.45 6,031,383.40
TRYG A/S 29,772 156.40 4,656,340.80
ORSTED A/S 15,439 734.60 11,341,489.40
406,800 214,659,483.10
デンマーククローネ 小計
(4,097,849,532)
オーストラリア AMPOL LTD 20,629 33.15 683,851.35
ドル
SANTOS 265,406 7.22 1,916,231.32
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 12,813 23.23 297,645.99
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD 146,194 30.61 4,474,998.34
BHP GROUP LTD 405,288 40.02 16,219,625.76
BLUESCOPE STEEL LTD 34,770 15.63 543,455.10
EVOLUTION MINING LTD 122,154 3.38 412,880.52
FORTESCUE METALS GROUP LTD 138,592 17.28 2,394,869.76
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 36,948 32.18 1,188,986.64
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MINERAL RESOURCES LTD 14,409 48.20 694,513.80
NEWCREST MINING LIMITED 73,939 23.04 1,703,554.56
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 101,628 7.99 812,007.72
ORICA LTD 38,288 15.47 592,315.36
RIO TINTO LTD 28,818 101.40 2,922,145.20
SOUTH32 LTD 341,133 3.99 1,361,120.67
REECE LTD 16,814 14.19 238,590.66
BRAMBLES LTD 108,007 10.88 1,175,116.16
AURIZON HOLDINGS LTD 119,591 3.74 447,270.34
QANTAS AIRWAYS LIMITED 85,000 4.45 378,250.00
TRANSURBAN GROUP 249,674 14.23 3,552,861.02
ARISTOCRAT LEISURE LTD 46,210 33.52 1,548,959.20
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L 3,541 66.15 234,237.15
IDP EDUCATION LTD 17,793 23.89 425,074.77
LOTTERY CORP LTD/THE 182,013 4.58 833,619.54
REA GROUP LTD 3,586 114.07 409,055.02
SEEK LTD 28,001 21.35 597,821.35
WESFARMERS LTD 91,917 43.81 4,026,883.77
COLES GROUP LTD 108,486 17.81 1,932,135.66
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI 109,901 7.46 819,861.46
WOOLWORTHS GROUP LTD 99,901 35.46 3,542,489.46
TREASURY WINE ESTATES LTD 63,960 11.30 722,748.00
COCHLEAR LIMITED 4,783 195.16 933,450.28
RAMSAY HEALTH CARE LTD 16,248 71.52 1,162,056.96
SONIC HEALTHCARE LTD 37,251 33.31 1,240,830.81
CSL LIMITED 38,619 271.25 10,475,403.75
AUST AND NZ BANKING GROUP 225,511 21.91 4,940,946.01
COMMONWEALTH BANK OF AUST 136,527 90.16 12,309,274.32
NATIONAL AUSTRALIA BANK 253,530 27.02 6,850,380.60
WESTPAC BANKING 283,793 19.48 5,528,287.64
ASX LTD 14,549 82.04 1,193,599.96
MACQUARIE GROUP LIMITED 29,434 165.33 4,866,323.22
INSURANCE AUSTRALIA GRP. 168,725 4.36 735,641.00
MEDIBANK PRIVATE LTD 232,183 3.23 749,951.09
QBE INSURANCE GROUP 111,591 12.05 1,344,671.55
SUNCORP GROUP LIMITED 94,864 10.84 1,028,325.76
COMPUTERSHARE LIMITED 44,376 23.65 1,049,492.40
WISETECH GLOBAL LTD 13,801 39.00 538,239.00
XERO LTD 11,340 82.15 931,581.00
TELSTRA CORP 308,467 3.89 1,199,936.63
ORIGIN ENERGY LIMITED 151,467 5.55 840,641.85
5,292,463 115,022,209.48
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
オーストラリアドル 小計
(10,691,314,371)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 117,871 7.32 863,405.07
ドドル
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 39,980 19.73 788,805.40
SPARK NEW ZEALAND LTD 173,118 4.78 827,504.04
MERCURY NZ LTD 64,613 5.59 361,186.67
MERIDIAN ENERGY LTD 110,544 4.42 488,604.48
506,126 3,329,505.66
ニュージーランドドル 小計
(282,175,604)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 213,996 52.85 11,309,688.60
TECHTRONIC INDUSTRIES CO 107,000 84.65 9,057,550.00
XINYI GLASS HOLDING CO LTD 172,000 18.20 3,130,400.00
MTR CORP 125,000 41.00 5,125,000.00
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS 120,000 22.80 2,736,000.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 174,000 42.00 7,308,000.00
SANDS CHINA LTD 198,000 15.10 2,989,800.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU 172,200 14.14 2,434,908.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 145,900 22.60 3,297,340.00
WH GROUP LTD 658,301 5.60 3,686,485.60
BOC HONG KONG HOLDINGS -R 281,500 31.00 8,726,500.00
HANG SENG BANK 59,400 138.00 8,197,200.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 95,800 374.20 35,848,360.00
AIA GROUP LTD 962,400 80.60 77,569,440.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 164,496 54.60 8,981,481.60
ESR GROUP LTD 157,000 20.20 3,171,400.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 173,000 14.40 2,491,200.00
HENDERSON LAND DEVELOPMEN 125,228 29.00 3,631,612.00
NEW WORLD DEVELOPMENT 136,375 28.15 3,838,956.25
SINO LAND CO 315,400 11.22 3,538,788.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 108,000 92.00 9,936,000.00
SWIRE PACIFIC A 40,500 46.20 1,871,100.00
SWIRE PROPERTIES LTD 96,200 19.00 1,827,800.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 119,000 35.35 4,206,650.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 67,500 48.45 3,270,375.00
CLP HOLDINGS 137,500 65.20 8,965,000.00
HONG KONG & CHINA GAS 904,657 8.37 7,571,979.09
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED 112,000 48.60 5,443,200.00
6,142,353 250,162,214.14
香港ドル 小計
(4,290,281,972)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 112,800 6.56 739,968.00
ル
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING 147,400 4.01 591,074.00
SINGAPORE AIRLINES 108,332 5.15 557,909.80
GENTING SINGAPORE LTD 615,000 0.72 445,875.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WILMAR INTERNATIONAL LTD 178,600 4.05 723,330.00
DBS GROUP 141,500 29.81 4,218,115.00
OCBC BANK 257,100 11.33 2,912,943.00
UNITED OVERSEAS BANK 93,900 26.40 2,478,960.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 66,000 9.47 625,020.00
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI 223,500 3.85 860,475.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 42,800 8.16 349,248.00
UOL GROUP LIMITED 47,500 7.34 348,650.00
VENTURE CORP LTD 25,700 16.71 429,447.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 584,543 2.58 1,508,120.94
2,644,675 16,789,135.74
シンガポールドル 小計
(1,630,728,754)
イスラエルシェ ICL LTD 59,427 32.35 1,922,463.45
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 2,146 706.00 1,515,076.00
BANK HAPOALIM BM 98,310 29.10 2,860,821.00
BANK LEUMI LE-ISRAEL 108,864 31.35 3,412,886.40
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 99,500 18.62 1,852,690.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 12,503 113.50 1,419,090.50
AZRIELI GROUP 4,323 257.10 1,111,443.30
NICE LTD 4,991 706.70 3,527,139.70
TOWER SEMICONDUCTOR LTD 10,000 160.20 1,602,000.00
400,064 19,223,610.35
イスラエルシェケル 小計
(759,872,792)
87,455,396 495,974,287,277
合 計
(495,974,287,277)
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 オーストラリアドル APA GROUP 82,693 950,969.50
益証券
LENDLEASE GROUP 64,786 596,679.06
147,479 1,547,648.56
オーストラリアドル 小計
(143,853,933)
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 220,500 1,594,215.00
HKT TRUST AND HKT LTD 205,000 2,156,600.00
425,500 3,750,815.00
香港ドル 小計
(64,326,477)
572,979 208,180,410
投資信託受益証券合計
(208,180,410)
投資証券 アメリカドル ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 12,110 1,738,148.30
AMERICAN HOMES 4 RENT-A 24,974 879,834.02
AMERICAN TOWER CORPORATION 36,293 9,496,063.45
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC 124,611 788,787.63
AVALONBAY COMMUNITIES INC 11,332 2,211,439.80
BOSTON PROPERTIES 11,259 1,035,828.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 7,749 1,046,967.39
CROWN CASTLE INTL CORP 34,413 6,021,930.87
DIGITAL REALTY TRUST INC 22,174 3,077,751.20
DUKE REALTY CORP 30,517 1,753,201.65
EQUINIX INC 7,120 4,906,890.40
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 14,090 1,034,910.50
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 27,140 1,949,194.80
ESSEX PROPERTY TRUST 5,205 1,362,200.55
EXTRA SPACE STORAGE INC 10,868 1,873,317.16
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 45,265 1,181,416.50
HOST HOTELS AND RESORTS INC 56,773 913,477.57
INVITATION HOMES INC 46,840 1,663,288.40
IRON MOUNTAIN INC 23,326 1,153,703.96
KIMCO REALTY CORP 47,897 964,645.58
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 50,036 774,557.28
MID-AMERICA APARTMENT COMM 9,195 1,586,413.35
PROLOGIS INC 58,917 7,222,635.03
PUBLIC STORAGE 12,441 3,908,837.79
REALTY INCOME CORP 47,102 3,258,987.38
REGENCY CENTERS CORP 12,511 769,176.28
SBA COMMUNICATIONS CORP 8,583 2,812,906.59
SIMON PROPERTY GROUP 25,518 2,542,103.16
SUN COMMUNITIES INC 9,065 1,475,782.00
UDR INC 24,265 1,119,829.75
VENTAS INC 31,565 1,617,074.95
VICI PROPERTIES INC 75,321 2,283,732.72
VORNADO REALTY TRUST 11,390 340,333.20
WELLTOWER INC 35,629 2,970,033.44
WP CAREY INC 14,258 1,223,051.24
1,025,752 78,958,451.89
アメリカドル 小計
(10,628,597,208)
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 4,887 219,719.52
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 15,490 315,841.10
20,377 535,560.62
カナダドル 小計
(55,816,127)
ユーロ COVIVIO(FP) 4,962 282,585.90
GECINA SA 3,139 293,339.55
KLEPIERRE 17,225 356,729.75
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 10,455 543,869.10
WAREHOUSES DE PAUW SCA 12,914 404,466.48
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
48,695 1,880,990.78
ユーロ 小計
(267,157,120)
イギリスポンド BRITISH LAND CO PLC 79,414 392,305.16
LAND SECURITIES GROUP PLC 46,289 331,521.81
SEGRO PLC 93,383 959,043.41
219,086 1,682,870.38
イギリスポンド 小計
(277,892,385)
オーストラリアドル DEXUS 94,090 878,800.60
GOODMAN GROUP 133,807 2,499,514.76
GPT GROUP 167,884 743,726.12
MIRVAC GROUP 266,683 568,034.79
SCENTRE GROUP 382,183 1,024,250.44
STOCKLAND 207,412 798,536.20
VICINITY CENTERS 365,149 679,177.14
1,617,208 7,192,040.05
オーストラリアドル 小計
(668,500,122)
香港ドル LINK REIT 170,500 10,869,375.00
170,500 10,869,375.00
香港ドル 小計
(186,409,781)
シンガポールドル ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 284,138 801,269.16
CAPITALAND INTEGRATED 340,429 745,539.51
COMMERCIAL TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 220,000 407,000.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 283,189 481,421.30
1,127,756 2,435,229.97
シンガポールドル 小計
(236,533,886)
4,229,374 12,320,906,629
投資証券合計
(12,320,906,629)
12,529,087,039
合計
(12,529,087,039)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資信託
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率
アメリカドル 株式 604銘柄 97.2 % ― ― 71.7 %
投資証券 35銘柄 ― ― 2.8 % 2.1 %
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
カナダドル 株式 86銘柄 99.7 % ― ― 3.7 %
投資証券 2銘柄 ― ― 0.3 % 0.0 %
ユーロ 株式 225銘柄 99.4 % ― ― 9.0 %
投資証券 5銘柄 ― ― 0.6 % 0.1 %
イギリスポンド 株式 78銘柄 98.8 % ― ― 4.6 %
投資証券 3銘柄 ― ― 1.2 % 0.1 %
スイスフラン 株式 41銘柄 100.0 % ― ― 3.0 %
スウェーデンクロー 株式 48銘柄 100.0 % ― ― 1.0 %
ナ
ノルウェークローネ 株式 12銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
デンマーククローネ 株式 17銘柄 100.0 % ― ― 0.8 %
オーストラリアドル 株式 50銘柄 92.9 % ― ― 2.1 %
投資信託受 2銘柄 ― 1.3 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 7銘柄 ― ― 5.8 % 0.1 %
ニュージーランドド 株式 5銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
ル
香港ドル 株式 28銘柄 94.5 % ― ― 0.8 %
投資信託受 2銘柄 ― 1.4 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 1銘柄 ― ― 4.1 % 0.0 %
シンガポールドル 株式 14銘柄 87.3 % ― ― 0.3 %
投資証券 4銘柄 ― ― 12.7 % 0.0 %
イスラエルシェケル 株式 9銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
マネープールマザーファンド
貸借対照表
2022年 6月27日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 388,330,995,808
流動資産合計 388,330,995,808
資産合計 388,330,995,808
負債の部
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年 6月27日現在
項目 金額(円)
流動負債
未払解約金 335
未払利息 633,883
流動負債合計 634,218
負債合計 634,218
純資産の部
元本等
元本 387,817,379,817
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 512,981,773
元本等合計 388,330,361,590
純資産合計 388,330,361,590
負債純資産合計 388,330,995,808
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 6月27日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 387,817,379,817口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.0013円
の額
(1万口当たり純資産額) (10,013円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2022年 6月27日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年 6月27日現在
2.金融商品の時価等に関する事項
2022年 6月27日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2022年 6月27日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 6月26日
期首
期首元本額 361,431,951,868円
期中追加設定元本額 114,874,793,650円
期中一部解約元本額 88,489,365,701円
期末元本額 387,817,379,817円
期末元本額の内訳
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース) 4,005,348円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年 6月27日現在
区分
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコー
5,182,333円
ス)
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(豪ドルコース) 812,319円
オーストラリア公社債ファンド 999,601円
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース) 99,941円
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース) 1,015,647円
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース) 4,087,676円
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース) 1,991,876円
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース) 298,995円
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース) 1,005,802円
債券総合型ファンド(為替ヘッジあり) 105,486円
債券総合型ファンド(為替ヘッジなし) 210,100円
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(トルコ・リラコース) 9,963円
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(メキシコ・ペソコース) 9,963円
国内債券SMTBセレクション(SMA専用) 1,992,033円
バンクローン・オープン(円コース)(SMA専用) 9,961円
バンクローン・オープン(豪ドルコース)(SMA専用) 9,961円
バンクローン・オープン(米ドルコース)(SMA専用) 9,961円
バンクローン・オープン(ユーロコース)(SMA専用) 1,993円
債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型) 9,961円
債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型) 9,961円
GARSファンド 9,961円
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(円コー
9,960円
ス)
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(ブラジ
9,960円
ル・レアルコース)
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(豪ドル
988円
コース)
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(米ドル
9,960円
コース)
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(トル
9,960円
コ・リラコース)
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(メキシ
9,960円
コ・ペソコース)
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり) 49,791円
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし) 796,655円
ブルーベイ クレジットLSファンド(SMA専用) 9,957円
バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) 19,911円
バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) 696,865円
国内株式SMTBセレクション(SMA専用) 9,953円
債券コア戦略ファンド 9,953円
外国債券SMTBセレクション(SMA専用) 9,952円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用) 9,951円
オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) 9,951円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年 6月27日現在
区分
SuMi TRUST マルチストラテジー/SMARS(SMA専用) 1,004,876円
オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) 1,990円
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 9,950円
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 9,950円
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型) 1,990円
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(年2回決算型) 1,990円
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(毎月決算型) 1,991円
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(毎月決算型) 1,991円
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(年2回決算型) 1,991円
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(年2回決算型) 1,991円
債券コア・セレクション 9,956円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド 9,962円
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型) 997円
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型) 997円
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型) 997円
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型) 997円
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 4,985円
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 9,970円
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 9,970円
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 9,970円
国内株式絶対収益追求型ファンド 9,972円
世界スタートアップ&イノベーション株式ファンド 9,972円
次世代通信関連 アジア株式戦略ファンド 4,989円
MSIMグローバル株式コンセントレイト・ファンド(SMA専用) 9,979円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型) 9,983円
脱炭素関連 世界株式戦略ファンド(資産成長型) 9,983円
脱炭素関連 世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型) 9,983円
DC脱炭素関連 世界株式戦略ファンド 9,987円
DC次世代通信関連 世界株式戦略ファンド 9,987円
ダイナミック・マルチエクスポージャー・コントロールファンド(適格機関投資家専
23,008,446,036円
用)
225ベアファンド6(建玉比率非調整型/リセット型)(適格機関投資家専用) 1,331,276,690円
225ベアファンド7(建玉比率非調整型/リセット型)(適格機関投資家専用) 102,604,794,047円
ダイナミック・エクスポージャー・コントロール株式ファンド(適格機関投資家専
3,602,226,083円
用)
米国国債ベアファンド(建玉比率非調整型)(適格機関投資家専用) 6,804,524,709円
TOPIXベアファンド2(建玉比率非調整型)(適格機関投資家専用) 26,862,423,978円
TOPIXベアファンドR(建玉比率非調整型/リセット型)(適格機関投資家専
15,577,844,099円
用)
225ベアファンド8(建玉比率非調整型/リセット型)(適格機関投資家専用) 22,868,066,094円
225ベアファンド9(建玉比率非調整型)(適格機関投資家専用) 3,217,629,534円
ダイナミック・為替エクスポージャー・コントロール債券ファンド(適格機関投資家
7,197,912,988円
専用)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年 6月27日現在
区分
225ベアファンド10(建玉比率非調整型/リセット型)(適格機関投資家専用) 2,616,273,059円
TOPIXベアファンドR2(建玉比率非調整型/リセット型)(適格機関投資家専
30,921,835,681円
用)
TOPIXベアファンドF(建玉数量固定型/リセットあり)(適格機関投資家専
97,023,993,837円
用)
TOPIXベアファンドF2(建玉数量固定型/リセットあり)(適格機関投資家専
40,913,946,872円
用)
TOPIXベアファンドF3(建玉数量固定型/リセットありZ)(適格機関投資家
299,461円
専用)
リスクプレミアαファンド(適格機関投資家専用) 2,995,805,872円
米国株価指数レバレッジ戦略ファンド(米国国債リスクコントロール型)(適格機関
74,433,861円
投資家専用)
北米株配当戦略投信2018-11(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) 9,987円
私募マネープールファンドAL(適格機関投資家専用) 170,892,014円
(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【中間財務諸表】
(1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省
令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成
12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第8期中間計算期間(2022年6月28日から
2022年12月27日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けておりま
す。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【外国株式SMTBセレクション(SMA専用)】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
第7期
第8期中間計算期間
(2022年 6月27日現在)
(2022年12月27日現在)
資産の部
流動資産
2,755,895,129 2,869,604,496
コール・ローン
34,204,129,915 48,010,216,018
投資信託受益証券
12,248,292,069 12,163,194,191
投資証券
66,488,979,538 59,889,272,168
親投資信託受益証券
115,697,296,651 122,932,286,873
流動資産合計
115,697,296,651 122,932,286,873
資産合計
負債の部
流動負債
64,127,609 106,052,160
未払解約金
32,332,721 34,751,860
未払受託者報酬
323,327,150 347,518,592
未払委託者報酬
4,498 5,510
未払利息
1,071,802 1,091,917
その他未払費用
420,863,780 489,420,039
流動負債合計
420,863,780 489,420,039
負債合計
純資産の部
元本等
71,403,025,564 77,228,825,424
元本
剰余金
43,873,407,307 45,214,041,410
中間剰余金又は中間欠損金(△)
29,020,216,105 26,622,803,336
(分配準備積立金)
115,276,432,871 122,442,866,834
元本等合計
115,276,432,871 122,442,866,834
純資産合計
115,697,296,651 122,932,286,873
負債純資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第7期中間計算期間 第8期中間計算期間
自 2021年 6月26日 自 2022年 6月28日
至 2021年12月25日 至 2022年12月27日
営業収益
12,113 5,294
受取利息
9,781,443,199
△ 2,034,944,828
有価証券売買等損益
9,781,455,312
△ 2,034,939,534
営業収益合計
営業費用
582,877 789,047
支払利息
34,670,709 34,751,860
受託者報酬
346,707,007 347,518,592
委託者報酬
1,091,114 1,091,917
その他費用
383,051,707 384,151,416
営業費用合計
9,398,403,605
△ 2,419,090,950
営業利益又は営業損失(△)
9,398,403,605
△ 2,419,090,950
経常利益又は経常損失(△)
9,398,403,605
△ 2,419,090,950
中間純利益又は中間純損失(△)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
441,867,450 302,038,633
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
45,887,733,048 43,873,407,307
期首剰余金又は期首欠損金(△)
7,441,791,699 8,143,834,085
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
7,441,791,699 8,143,834,085
額
8,383,819,770 4,082,070,399
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
8,383,819,770 4,082,070,399
額
- -
分配金
53,902,241,132 45,214,041,410
中間剰余金又は中間欠損金(△)
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(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
(2)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品
取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する
売買参考統計値等に基づいて評価しております。
(3)親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.その他 ファンドの計算期間
当ファンドの計算期間は、原則として、毎年6月26日から翌年6月25日までとなって
おりますが、前計算期間末日が休業日のため、第8期中間計算期間は2022年 6月28
日から2022年12月27日までとなっております。
(中間貸借対照表に関する注記)
第7期
第8期中間計算期間
(2022年 6月27日現在)
(2022年12月27日現在)
1. 計算期間の末日にお 71,403,025,564口 77,228,825,424口
ける受益権の総数
2. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.6144円 1口当たり純資産額 1.5855円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (16,144円) (1万口当たり純資産額) (15,855円)
資産の額
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
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第8期中間計算期間
(2022年12月27日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照
額 表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
第7期 第8期中間計算期間
自 2021年 6月26日 自 2022年 6月28日
区分
至 2022年 6月27日 至 2022年12月27日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 82,056,447,297円 71,403,025,564円
期中追加設定元本額 21,792,471,284円 12,424,890,792円
期中一部解約元本額 32,445,893,017円 6,599,090,932円
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資
信託受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
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外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2022年12月27日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 7,350,725,218
コール・ローン 458,469,767
株式 495,953,285,122
投資信託受益証券 223,793,906
投資証券 11,439,202,602
派生商品評価勘定 8,047,090
未収入金 5,099,858
未収配当金 498,851,646
前払金 343,020,547
差入委託証拠金 3,050,128,949
流動資産合計 519,330,624,705
資産合計 519,330,624,705
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 348,690,424
未払解約金 37,260,637
未払利息 880
流動負債合計 385,951,941
負債合計 385,951,941
純資産の部
元本等
元本 125,776,104,851
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 393,168,567,913
元本等合計 518,944,672,764
純資産合計 518,944,672,764
負債純資産合計 519,330,624,705
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2022年12月27日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
120/179
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年12月27日現在
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(貸借対照表に関する注記)
2022年12月27日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 125,776,104,851口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 4.1259円
の額
(1万口当たり純資産額) (41,259円)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2022年12月27日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
区分 2022年12月27日現在
投資信託財産に係る元本の状況
2022年 6月28日
期首
期首元本額 125,411,738,792円
期中追加設定元本額 8,774,951,937円
期中一部解約元本額 8,410,585,878円
期末元本額 125,776,104,851円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型) 1,852,872,737円
SBI資産設計オープン(分配型) 6,410,575円
SMT グローバル株式インデックス・オープン 33,328,915,270円
世界経済インデックスファンド 12,018,438,146円
外国株式インデックス・オープン 902,469,059円
DCマイセレクション25 788,148,412円
DCマイセレクション50 3,634,803,958円
DCマイセレクション75 4,356,427,715円
DC外国株式インデックス・オープン 12,281,038,459円
DCマイセレクションS25 407,290,759円
DCマイセレクションS50 1,863,778,610円
DCマイセレクションS75 1,663,300,098円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 35,049,826円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 151,371,944円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 113,023,136円
DC世界経済インデックスファンド 10,115,138,742円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用) 1,200,835,624円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 3,323,750円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 3,459,609円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用) 26,197,841円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 11,383,065円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 42,046,886円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 10,140,485円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 28,035,739円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 225,152,793円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 158,170,664円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 1,165,516,524円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 88,544,485円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 22,022,313円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 146,444,577円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 46,949,641円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 966,793,660円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用) 1,036,880,673円
外国株式ファンド・シリーズ1 1,174,023,503円
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区分 2022年12月27日現在
コア投資戦略ファンド(安定型) 491,761,850円
コア投資戦略ファンド(成長型) 1,181,204,042円
分散投資コア戦略ファンドA 1,541,300,012円
分散投資コア戦略ファンドS 8,319,598,587円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 1,396,414,621円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 1,152,873,746円
コア投資戦略ファンド(切替型) 546,672,331円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 585,277,545円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 29,211,959円
SMT インデックスバランス・オープン 151,767,191円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 311,714,378円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用) 12,982,398,818円
SMT 世界経済インデックス・オープン 220,632,452円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 848,433,449円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 157,969,142円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 4,514,166円
My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) 419,835,904円
グローバル経済コア 640,118,044円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 14,560,725円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 5,611,127円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 456,682,822円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 88,545,549円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 56,373,866円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 49,649,160円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 19,822,442円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 26,218,394円
10資産分散投資ファンド 18,092円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 231,881,038円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) 179,837,566円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) 853,147,362円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用) 1,410,941,846円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 103,636,438円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用) 84,904,553円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用) 81,195,771円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 74,325,199円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用) 219,879,354円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用) 213,286,445円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用) 212,187,298円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用) 214,996,816円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用) 212,832,396円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド2021-11(適格機
109,473,077円
関投資家専用)
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(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
(2022年12月27日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 11,584,660,018 - 11,241,639,471 △343,020,547
合計 11,584,660,018 - 11,241,639,471 △343,020,547
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
(2022年12月27日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 450,114,795 - 452,492,008 2,377,213
アメリカドル 305,214,000 - 306,399,570 1,185,570
カナダドル 43,702,200 - 44,206,830 504,630
イギリスポンド 86,192,100 - 86,876,604 684,504
スイスフラン 15,006,495 - 15,009,004 2,509
合計 450,114,795 - 452,492,008 2,377,213
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド
貸借対照表
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年12月27日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 218,742,408
コール・ローン 9,681,542
株式 8,916,821,424
投資信託受益証券 5,926,021
投資証券 208,131,944
派生商品評価勘定 144,336
未収入金 135,141
未収配当金 6,941,851
前払金 10,103,207
差入委託証拠金 65,127,095
流動資産合計 9,441,754,969
資産合計 9,441,754,969
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 10,185,434
未払解約金 1,396
未払利息 18
流動負債合計 10,186,848
負債合計 10,186,848
純資産の部
元本等
元本 8,775,945,019
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 655,623,102
元本等合計 9,431,568,121
純資産合計 9,431,568,121
負債純資産合計 9,441,754,969
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2022年12月27日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年12月27日現在
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年12月27日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 8,775,945,019口
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2022年12月27日現在
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.0747円
の額
(1万口当たり純資産額) (10,747円)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2022年12月27日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
区分 2022年12月27日現在
投資信託財産に係る元本の状況
2022年 6月28日
期首
期首元本額 1,562,498,874円
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
区分 2022年12月27日現在
期中追加設定元本額 7,229,598,368円
期中一部解約元本額 16,152,223円
期末元本額 8,775,945,019円
期末元本額の内訳
コア投資戦略ファンド(安定型) 174,450,525円
コア投資戦略ファンド(成長型) 414,398,493円
コア投資戦略ファンド(切替型) 186,240,235円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 105,866,103円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用) 5,885,533,568円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 155,144,883円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 30,325,873円
DC外国株式ESGリーダーズインデックスファンド 1,749,021,709円
FOFs用 外国株式ESGリーダーズ・インデックス・ファンドS(適格機関投資
74,963,630円
家専用)
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
(2022年12月27日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 292,163,999 - 282,060,792 △10,103,207
合計 292,163,999 - 282,060,792 △10,103,207
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
(2022年12月27日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 7,676,726 - 7,738,835 62,109
アメリカドル 5,292,000 - 5,328,876 36,876
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ユーロ 2,384,726 - 2,409,959 25,233
合計 7,676,726 - 7,738,835 62,109
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
マネープールマザーファンド
貸借対照表
2022年12月27日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 341,103,945,596
流動資産合計 341,103,945,596
資産合計 341,103,945,596
負債の部
流動負債
未払解約金 1,235,960,759
未払利息 655,013
流動負債合計 1,236,615,772
負債合計 1,236,615,772
純資産の部
元本等
元本 339,515,142,766
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 352,187,058
元本等合計 339,867,329,824
純資産合計 339,867,329,824
負債純資産合計 341,103,945,596
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
2022年12月27日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 339,515,142,766口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.0010円
の額
(1万口当たり純資産額) (10,010円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2022年12月27日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
区分 2022年12月27日現在
投資信託財産に係る元本の状況
2022年 6月28日
期首
期首元本額 387,817,379,817円
期中追加設定元本額 43,130,746,632円
期中一部解約元本額 91,432,983,683円
期末元本額 339,515,142,766円
期末元本額の内訳
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース) 4,005,348円
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコー
5,182,333円
ス)
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(豪ドルコース) 812,319円
オーストラリア公社債ファンド 999,601円
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース) 99,941円
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース) 1,015,647円
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース) 4,087,676円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
区分 2022年12月27日現在
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース) 1,991,876円
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース) 298,995円
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース) 1,005,802円
債券総合型ファンド(為替ヘッジあり) 105,486円
債券総合型ファンド(為替ヘッジなし) 210,100円
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(トルコ・リラコース) 9,963円
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(メキシコ・ペソコース) 9,963円
国内債券SMTBセレクション(SMA専用) 1,992,033円
バンクローン・オープン(円コース)(SMA専用) 9,961円
バンクローン・オープン(豪ドルコース)(SMA専用) 9,961円
バンクローン・オープン(米ドルコース)(SMA専用) 9,961円
バンクローン・オープン(ユーロコース)(SMA専用) 1,993円
債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型) 9,961円
債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型) 9,961円
GARSファンド 9,961円
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(円コー
9,960円
ス)
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(ブラジ
9,960円
ル・レアルコース)
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(豪ドル
988円
コース)
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(米ドル
9,960円
コース)
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(トル
9,960円
コ・リラコース)
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(メキシ
9,960円
コ・ペソコース)
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり) 49,791円
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし) 796,655円
ブルーベイ クレジットLSファンド(SMA専用) 9,957円
バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) 19,911円
バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) 696,865円
国内株式SMTBセレクション(SMA専用) 9,953円
債券コア戦略ファンド 9,953円
外国債券SMTBセレクション(SMA専用) 9,952円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用) 9,951円
オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) 9,951円
SuMi TRUST マルチストラテジー/SMARS(SMA専用) 1,004,876円
オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) 1,990円
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 9,950円
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 9,950円
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型) 1,990円
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(年2回決算型) 1,990円
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(毎月決算型) 1,991円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
区分 2022年12月27日現在
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(毎月決算型) 1,991円
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(年2回決算型) 1,991円
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(年2回決算型) 1,991円
債券コア・セレクション 9,956円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド 9,962円
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型) 997円
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型) 997円
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型) 997円
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型) 997円
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 4,985円
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 9,970円
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 9,970円
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 9,970円
国内株式絶対収益追求型ファンド 9,972円
世界スタートアップ&イノベーション株式ファンド 9,972円
次世代通信関連 アジア株式戦略ファンド 4,989円
MSIMグローバル株式コンセントレイト・ファンド(SMA専用) 9,979円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型) 9,983円
脱炭素関連 世界株式戦略ファンド(資産成長型) 9,983円
脱炭素関連 世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型) 9,983円
DC脱炭素関連 世界株式戦略ファンド 9,987円
DC次世代通信関連 世界株式戦略ファンド 9,987円
イノベーション・インサイト 世界株式戦略ファンド(資産成長型) 9,990円
イノベーション・インサイト 世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型) 9,990円
リアルアセット関連証券ファンド(毎月決算型) 9,990円
リアルアセット関連証券ファンド(年2回決算型) 9,990円
ダイナミック・マルチエクスポージャー・コントロールファンド(適格機関投資家専
11,680,434,693円
用)
225ベアファンド6(建玉比率非調整型/リセット型)(適格機関投資家専用) 1,331,276,690円
225ベアファンド7(建玉比率非調整型/リセット型)(適格機関投資家専用) 93,250,356,002円
ダイナミック・エクスポージャー・コントロール株式ファンド(適格機関投資家専
3,602,226,083円
用)
米国国債ベアファンド(建玉比率非調整型)(適格機関投資家専用) 5,106,360,016円
TOPIXベアファンド2(建玉比率非調整型)(適格機関投資家専用) 23,108,665,898円
TOPIXベアファンドR(建玉比率非調整型/リセット型)(適格機関投資家専
15,577,844,099円
用)
225ベアファンド8(建玉比率非調整型/リセット型)(適格機関投資家専用) 23,131,794,043円
225ベアファンド9(建玉比率非調整型)(適格機関投資家専用) 3,072,930,741円
ダイナミック・為替エクスポージャー・コントロール債券ファンド(適格機関投資家
4,138,099,571円
専用)
225ベアファンド10(建玉比率非調整型/リセット型)(適格機関投資家専用) 2,616,273,059円
TOPIXベアファンドR2(建玉比率非調整型/リセット型)(適格機関投資家専
30,921,835,681円
用)
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区分 2022年12月27日現在
TOPIXベアファンドF(建玉数量固定型/リセットあり)(適格機関投資家専
82,760,868,763円
用)
TOPIXベアファンドF2(建玉数量固定型/リセットあり)(適格機関投資家専
35,045,352,374円
用)
TOPIXベアファンドF3(建玉数量固定型/リセットありZ)(適格機関投資家
299,461円
専用)
リスクプレミアαファンド(適格機関投資家専用) 2,995,805,872円
米国株価指数レバレッジ戦略ファンド(米国国債リスクコントロール型)(適格機関
99,396,417円
投資家専用)
私募マネープールファンドAL(適格機関投資家専用) 1,050,538,428円
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
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2【ファンドの現況】
【外国株式SMTBセレクション(SMA専用)】
【純資産額計算書】
(2023年 1月31日現在)
Ⅰ 資産総額 133,504,986,226 円
Ⅱ 負債総額 163,546,725 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 133,341,439,501 円
Ⅳ 発行済口数 80,422,442,643 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6580 円
(1万口当たり純資産額) (16,580 円)
(参考)
外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2023年 1月31日現在)
Ⅰ 資産総額 520,409,645,700 円
Ⅱ 負債総額 350,011,400 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 520,059,634,300 円
Ⅳ 発行済口数 121,611,575,664 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4.2764 円
(1万口当たり純資産額) (42,764 円)
外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド
純資産額計算書
(2023年 1月31日現在)
Ⅰ 資産総額 9,862,150,654 円
Ⅱ 負債総額 8,535,565 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 9,853,615,089 円
Ⅳ 発行済口数 8,840,772,397 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1146 円
(1万口当たり純資産額) (11,146 円)
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マネープールマザーファンド
純資産額計算書
(2023年 1月31日現在)
Ⅰ 資産総額 345,589,571,424 円
Ⅱ 負債総額 176,928 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 345,589,394,496 円
Ⅳ 発行済口数 345,240,425,461 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0010 円
(1万口当たり純資産額) (10,010 円)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限
該当事項はありません。
(4)振替受益権について
当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
①受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
ません。
②受益権の譲渡
イ.受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
ロ.上記イ.の申請のある場合には、上記イ.の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ.の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載又は記録が行われるよう通知するものとします。
ハ.上記イ.の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
ことができません。
④受益権の再分割
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委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
⑤償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前
において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。)に支払います。
⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2023年 1月31日現在)
資本金の額 :20億円
発行可能株式総数 :12,000株
発行済株式総数 :3,000株
最近5年間における資本金の額の増減:2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権
の3分の2以上をもって行います。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
る時までとします。
取締役会は、その決議をもって、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役若
干名を選定します。また、代表取締役の中から社長1名を選定し、必要あるときは、取締役(監査等
委員である取締役を除く。)の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
を経ずに取締役会を開催することができます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
[PLAN(計画)]
運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
計画として策定します。
[DO(実行)]
各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
ます。
各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
グ部のトレーダーが行います。
[CHECK(検証・評価)]
運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
会(委員長は運用企画部担当役員)に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長(委員会の構成員)からファンドマネジャー
に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し
た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
告されます。
こうした牽制態勢のもと、PLAN-DO-CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適
切な運用体制を維持するよう努めています。
委託会社の機構は2023年 3月27日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行って
います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2023年1月31日現 在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きま
す。)は次の通りです。
本数(本) 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 535 14,137,810
追加型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 67 209,923
単位型公社債投資信託 52 181,913
合計 654 14,529,647
3【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下
「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭
和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関す
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る内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しており
ます。
(2) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36期事業年度(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
また、第37期事業年度の中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)の中間財務諸表に
ついて、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 21,589 21,675
金銭の信託 10,857 14,913
前払費用 397 166
未収委託者報酬 8,471 9,067
未収運用受託報酬 6,151 6,252
未収収益 177 179
その他 3,428 4,891
流動資産合計 51,072 57,146
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 301 ※1 289
器具備品 ※1 692 ※1 687
※1 0 ※1 -
その他
有形固定資産合計 993 976
無形固定資産
ソフトウェア 4,104 6,292
41 31
その他
無形固定資産合計 4,145 6,324
投資その他の資産
投資有価証券 9,950 6,607
関係会社株式 5,636 5,636
繰延税金資産 311 907
39 31
その他
投資その他の資産合計 15,937 13,182
固定資産合計 21,077 20,482
資産合計 72,149 77,629
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(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金 44 47
未払金 7,572 8,285
未払収益分配金 0 0
未払手数料 4,154 4,561
その他未払金 3,417 3,723
未払費用 1,046 1,049
未払法人税等 517 504
賞与引当金 556 578
818 1,958
その他
流動負債合計 10,555 12,423
固定負債
退職給付引当金 626 820
資産除去債務 133 153
その他 8 12
固定負債合計 768 986
負債合計 11,324 13,410
純資産の部
株主資本
資本金 2,000 2,000
資本剰余金
17,239 17,239
その他資本剰余金
資本剰余金合計 17,239 17,239
利益剰余金
利益準備金 500 500
その他利益剰余金
別途積立金 2,100 2,100
38,258 41,948
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 40,858 44,548
株主資本合計 60,098 63,788
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 791 941
繰延ヘッジ損益 △65 △509
評価・換算差額等合計 726 431
純資産合計 60,824 64,219
負債・純資産合計 72,149 77,629
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益計算書】
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
営業収益
委託者報酬 37,224 41,730
運用受託報酬 10,982 11,883
403 390
その他営業収益
営業収益合計 48,611 54,004
営業費用
支払手数料 17,936 20,567
広告宣伝費 203 286
調査費 5,064 5,567
調査費 898 1,062
委託調査費 4,154 4,487
図書費 11 17
営業雑経費 4,492 5,201
通信費 56 68
印刷費 449 454
協会費 58 55
諸会費 18 35
情報機器関連費 3,815 4,473
93 112
その他営業雑経費
営業費用合計 27,696 31,622
一般管理費
給料 5,976 6,295
役員報酬 214 249
給料・手当 4,861 5,072
賞与 901 972
退職給付費用 170 254
福利費 608 632
交際費 1 3
旅費交通費 13 20
租税公課 315 327
不動産賃借料 276 323
寄付金 3 5
減価償却費 748 989
業務委託費 966 1,081
諸経費
848 1,301
一般管理費合計 9,929 11,234
営業利益
10,984 11,147
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
営業外収益
受取利息 2 2
収益分配金 101 16
金銭の信託運用益 3,038 -
投資有価証券売却益 1 0
投資有価証券償還益 54 219
45 8
その他
営業外収益合計 3,243 247
営業外費用
金銭の信託運用損 - 332
投資有価証券売却損 0 0
投資有価証券償還損 0 -
為替差損 158 291
デリバティブ費用 3,782 1,191
その他 5 33
営業外費用合計 3,946 1,848
経常利益 10,281 9,545
特別損失
退職給付費用 - 120
110 -
システム統合費用
特別損失合計 110 120
税引前当期純利益 10,170 9,425
法人税、住民税及び事業税
3,242 3,403
△65 △465
法人税等調整額
法人税等合計 3,177 2,937
当期純利益 6,993 6,487
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - -
当期末残高 2,000 17,239 17,239
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 305 2,100 35,122 37,528 56,767
当期変動額
剰余金の配当 194 △3,857 △3,662 △3,662
当期純利益 6,993 6,993 6,993
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 194 - 3,136 3,330 3,330
当期末残高 500 2,100 38,258 40,858 60,098
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 △587 284 △302 56,464
当期変動額
剰余金の配当 △3,662
当期純利益 6,993
株主資本以外の項目の
1,379 △349 1,029 1,029
当期変動額(純額)
当期変動額合計 1,379 △349 1,029 4,360
当期末残高 791 △65 726 60,824
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - -
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 500 2,100 38,258 40,858 60,098
当期変動額
剰余金の配当 △2,797 △2,797 △2,797
当期純利益 6,487 6,487 6,487
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
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当期変動額合計 - - 3,689 3,689 3,689
当期末残高 500 2,100 41,948 44,548 63,788
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 791 △65 726 60,824
当期変動額
剰余金の配当 △2,797
当期純利益 6,487
株主資本以外の項目の
149 △444 △295 △295
当期変動額(純額)
当期変動額合計 149 △444 △295 3,394
当期末残高 941 △509 431 64,219
注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法によっております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法によっております。
なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決
算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
3.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
4.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法によっております。
(2)無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
6.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。また、
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式
基準によっております。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用 :発生事業年度に損益処理
数理計算上の差異 :各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額
法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当事業年度末の自己都合要支給額を退職給付債
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務とする方法を用いた簡便法を一部適用しております。
7.収益及び費用の計上基準
当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履行義務の
内容及び当履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1)投資信託委託業務
当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高(以下「AUM」という。)に応
じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて
計算され、契約期間にわたり認識されます。
(2)投資一任業務
当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。当
該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識
されます。
(3)投資助言業務
当社は、投資顧問(助言)契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しており
ます。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわ
たり認識されます。
(4)成功報酬
当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが確実であ
り、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。
8.ヘッジ会計の会計処理
(1)ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2)ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
(3)ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
(4)ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
効性を判定しております。
9.連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
10.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、翌事業年度より、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の
一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度へ
の移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行
に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3 月31日)第3項の取扱いにより、「税効果
会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税
金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の
会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務
対応報告第42号 2021年8月21日)を適用する予定であります。
(会計方針の変更)
1.「収益認識に関する会計基準」等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当事業年度の期首から適用し、約束した
財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認
識することとしております。
この変更が財務諸表に与える影響はありません。
2.「時価の算定に関する会計基準」等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を
当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号
2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来に
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わたって適用することとしております。
この変更が財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととし
ました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第
7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。
(未適用の会計基準等)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)
(1)概要
投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資の時
価の注記に関する取扱いが定められました。
(2)適用予定日
2023年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であ
ります。
(追加情報)
退職給付債務及び費用の算定方法の変更
従来、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る事業年度末の自己都合要支給額を退職給付とする
方法を用いた簡便法を適用しておりましたが、対象となる従業員数の増加に伴い、当事業年度より原則法による計算
を併用しております。これにより、退職給付引当金が120百万円増加し、同額を退職給付費用として特別損失に計上し
ております。
なお、退職給付見込額の各期間への帰属方法などについては、「重要な会計方針6.引当金の計上基準(2)退職給付
引当金」をご参照ください。
(貸借対照表関係)
※1有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
建 物
106 百万円 146 百万円
器具備品 391 〃 535 〃
そ の 他
4 〃 - 〃
計 503 〃 681 〃
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 3,000 - - 3,000
2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
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2020年6月26日
普通株式 3,662 1,220,985 2020年3月31日 2020年6月29日
定時株主総会
4. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の
株式の 配当金の 1株当たり
決議 総額 基準日 効力発生日
種類 原資 配当額(円)
(百万円)
2021年6月23日 普通
2,797 利益剰余金 932,488 2021年3月31日 2021年6月24日
定時株主総会 株式
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 3,000 - - 3,000
2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2021年6月23日
普通株式 2,797 932,488 2021年3月31日 2021年6月24日
定時株主総会
4. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2022年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
配当金の
株式の 配当金の 1株当たり
決議 総額 基準日 効力発生日
種類 原資 配当額(円)
(百万円)
2022年6月23日 普通
2,641 利益剰余金 880,447 2022年3月31日 2022年6月24日
定時株主総会 株式
(リ-ス取引関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
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ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
す ることにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しており
ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
「重要な会計方針8.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー毎
に管理しております。
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
リバティブ取引を利用しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。
2.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、「時価
の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31 号 2019年7月4日。以下、「時価算定適用指針」とい
う。)第26 項に従い経過措置を適用した投資信託、市場価格のない株式等及び、時価算定適用指針第27項に従い経過措
置を適用した組合出資金等は、次表には含まれておりません((1)*2、*3及び(注2)参照)。
また、金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類し
ております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の
対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
プットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先度が最も低いレベルに時価を分類しており
ます。
(1)時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
前事業年度(2021年3月31日)
貸借対照表計上額(百万円)(*1)
金銭の信託 10,857
投資有価証券
9,950
その他有価証券
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デリバティブ取引(*2)
ヘッジ会計が適用されていないもの
(357)
ヘッジ会計が適用されているもの
(73)
デリバティブ取引計 (431)
(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当事業年度(2022年3月31日)
貸借対照表計上額(百万円)(*1、*2)
区 分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託(*3) - 196 - 196
デリバティブ取引(*4)
ヘッジ会計が適用されていないもの
(1,333) (80) - (1,413)
ヘッジ会計が適用されているもの
- (71) - (71)
デリバティブ取引計 (1,333) (151) - (1,485)
(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)投資有価証券のうち、投資信託(貸借対照表計上額6,474百万円)及び組合出資金等(貸借対照表計上額133百万円)
は上記に含めておりません。
(*3)金銭の信託の信託財産のうち、投資信託(貸借対照表計上額13,876百万円)及び組合出資金等(貸借対照表計上額
840百万円)は上記に含めておりません。これらも含めた金銭の信託の貸借対照表計上額は14,913百万円でありま
す。
(*4)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(2)時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払金は、短期間(1年以内)で決済されるものが大半を占
めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注1) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸については取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当
該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
デリバティブ取引
株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場
で取引されているため、その市場価格をレベル1の時価に分類しております。為替予約の時価は、為替レート等の観
察可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算定した価格を時価の算定に用いており、当
該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
(注2) 市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
区分
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
投資有価証券 0 0
関係会社株式 5,636 5,636
(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2021年3月31日) (単位:百万円)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 21,589 - - -
未収委託者報酬 8,471 - - -
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未収運用受託報酬 6,151 - - -
投資有価証券
投資信託 - 10 5,751 0
当事業年度(2022年3月31日) (単位:百万円)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 21,675 - - -
未収委託者報酬 9,067 - - -
未収運用受託報酬 6,252 - - -
投資有価証券
投資信託 - 108 1,712 0
(有価証券関係)
1.子会社株式
市場価格のある子会社株式はありません。
なお、市場価格のない子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
区分
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
5,636
子会社株式 5,636
2.その他有価証券
前事業年度(2021年3月31日) (単位:百万円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超える
もの
その他 9,940 8,798 1,142
小計 9,940 8,798 1,142
貸借対照表計上額が取得原価を超えな
いもの
その他 9 10 △1
小計 9 10 △1
合計 9,950 8,809 1,141
当事業年度(2022年3月31日) (単位: 百万円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超える
もの
その他 4,888 3,403 1,485
小計 4,888 3,403 1,485
貸借対照表計上額が取得原価を超えな
いもの
その他 1,585 1,711 △126
小計 1,585 1,711 △126
合計 6,474 5,115 1,358
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非上場株式及び組合出資金等は、市場価格のない株式等のため、上表の「その他有価証券」に含めておりません。
なお、市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
区分
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
非上場株式 0 0
組合出資金等 ― 133
3.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) (単位:百万円)
区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他 109 1 0
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) (単位:百万円)
区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他 7 0 0
(デリバティブ取引関係)
前事業年度(2021年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 2,889 - △41 △41
英ポンド 128 - △0 △0
カナダドル 21 - △0 △0
市場取引以外
スイスフラン 51 - 0 0
の取引
香港ドル 128 - △1 △1
ユーロ 246 - 0 0
買建
米ドル 99 - 1 1
香港ドル 2 - 0 0
合計 3,567 - △41 △41
(注)上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
13,711 - △315 △315
合計 13,711 - △315 △315
(注)上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
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(1)通貨関連
契約額等の
ヘッジ 契約額等 時価
種類 主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 3,993 - △57
英ポンド 3,108 - △15
カナダドル 3 - △0
スイスフラン 57 - 0
原則的 投資有価証券
香港ドル 110 - △1
処理方法 関係会社株式
ユーロ 108 - 0
人民元 6 - △0
買建
米ドル 38 - 0
香港ドル 3 - 0
人民元 1 - 0
合計 7,431 - △73
当事業年度(2022年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 5,498 - △54 △54
英ポンド 277 - △1 △1
市場取引以外 カナダドル 111 - △1 △1
の取引 スイスフラン 139 - △2 △2
香港ドル 190 - △1 △1
ユーロ 676 - △18 △18
買建
ユーロ 21 - 0 0
合計 6,915 - △80 △80
(注)上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
17,197 - △1,333 △1,333
合計 17,197 - △1,333 △1,333
(注)上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
ヘッジ 契約額等 時価
種類 主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 (百万円) (百万円)
(百万円)
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為替予約取引
売建
米ドル 4,422 - △43
原則的 英ポンド 投資有価証券 3,297 - △21
処理方法 スイスフラン 関係会社株式 79 - △1
香港ドル 119 - △1
ユーロ 125 - △3
人民元 13 - △0
合計 8,057 - △71
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
しております。当社が有する退職一時金制度は従来簡便法により、退職給付債務、退職給付引当金及び退職給
付費用を計算しておりましたが、当事業年度より原則法と簡便法の併用により、これら計算を行っておりま
す。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 2020年4月1日
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
至 2021年3月31日)
退職給付債務の期首残高 600 626
勤務費用 - 124
利息費用 - 2
転籍者受入 18 -
退職給付の支払額 △69 △81
簡便法で計算した退職給付費用 77 8
簡便法から原則法への変更に伴う振替額 - 120
その他 - 18
退職給付債務の期末残高 626 820
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
該当事項はありません。
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 2020年4月1日
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
至 2021年3月31日)
非積立型制度の退職給付債務
626 820
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
626 820
退職給付引当金
626 820
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
626 820
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 2020年4月1日
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
至 2021年3月31日)
勤務費用 - 124
利息費用 - 2
簡便法で計算した退職給付費用 77 8
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簡便法から原則法への変更に伴う振替額 - 120
その他 - 18
確定給付制度に係る退職給付費用 77 274
(5)年金資産に関する事項
該当事項はありません。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
前事業年度
当事業年度
(自 2020年4月1日
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
至 2021年3月31日)
割引率 - 0.4%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度92百万円、当事業年度100百万円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税 107 百万円 112 百万円
賞与引当金損金算入限度超過額 170 〃 177 〃
退職給付引当金損金算入限度超過額 191 〃 251 〃
税務上の収益認識差額 71 〃 74 〃
税務上の費用認識差額 - 439
繰延ヘッジ損益 28 〃 224 〃
その他 123 〃 76 〃
繰延税金資産 合計 〃 〃
693 1,357
繰延税金負債
有価証券評価差額 △349 〃 △415 〃
その他 △32 〃 △34 〃
繰延税金負債 合計 〃 〃
△382 △450
繰延税金資産の純額 〃 〃
311 907
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
め、注記を省略しております。
(資産除去債務関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針7.収益及び費用の計上基準」に記
載の通りです。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において
存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
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(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
[関連情報]
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しており
ます。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略し
ております。
3.主要な顧客ごとの情報
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 9,649百万円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(*)
6,372百万円
(*)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載
しております。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 10,395百万円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(*)
6,395百万円
(*)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載
しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
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(ア)財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(イ)財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(ウ)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
会社 資本金 事業 関連
議決権等
等の 又は の 当事 期末残高
の所有 取引金額
種類 名称 所在地 出資金 内容 者と 取引の内容 科目 (百万
(被所有) (百万円)
又は (百万 又は の 円)
割合(%)
氏名 円) 職業 関係
運用受託 未収運用
9,365 5,402
信託業 営業上
報酬 受託報酬
親会社 三井住
東京都 務及び の取引
の子会 友信託 342,037
投信販売
-
千代田区 銀行業 役員の
未払
社 銀行㈱
代行手数料 9,124 1,888
務 兼任
手数料
等
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
会社 資本金 事業 関連
議決権等
等の 又は の 当事 期末残高
の所有 取引金額
種類 名称 所在地 出資金 内容 者と 取引の内容 科目 (百万
(被所有) (百万円)
又は (百万 又は の 円)
割合(%)
氏名 円) 職業 関係
運用受託 未収運用
10,090 5,421
信託業 営業上
報酬 受託報酬
親会社 三井住友
東京都 務及び の取引
の子会 信託銀行 342,037
- 投信販売
千代田区 銀行業 役員の
未払
社 ㈱
代行手数料 9,701 1,995
務 兼任
手数料
等
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
(エ)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
該当事項はありません。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
前事業年度(2021年3月31日)
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
当事業年度(2022年3月31日)
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1株当たり純資産額 20,274,967円09銭 21,406,512円22銭
1株当たり当期純利益金額 2,331,221円85銭 2,162,405円20銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
当期純利益 6,993百万円 6,487百万円
普通株主に帰属しない金額 - -
普通株式に係る当期純利益 6,993百万円 6,487百万円
普通株式の期中平均株式数 3,000株 3,000株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
中間貸借対照表
(単位:百万円)
第37期中間会計期間末
(2022年9月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 21,051
金銭の信託 13,989
未収委託者報酬 9,325
未収運用受託報酬 5,831
短期差入証拠金 4,507
3,041
その他
流動資産合計 57,747
固定資産
有形固定資産
※1 895
無形固定資産 6,915
投資その他の資産
投資有価証券 4,202
関係会社株式 5,636
繰延税金資産 1,228
31
その他
投資その他の資産合計 11,098
固定資産合計 18,909
資産合計 76,657
負債の部
流動負債
未払金 7,649
未払法人税等 1,537
賞与引当金 321
※2 2,111
その他
流動負債合計 11,619
固定負債
退職給付引当金 871
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資産除去債務 153
その他 20
固定負債合計 1,045
負債合計 12,665
(単位:百万円)
第37期中間会計期間末
(2022年9月30日)
純資産の部
株主資本
資本金 2,000
資本剰余金
17,239
その他資本剰余金
資本剰余金合計 17,239
利益剰余金
利益準備金 500
その他利益剰余金
別途積立金 2,100
繰越利益剰余金 42,655
利益剰余金合計 45,255
株主資本合計 64,494
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 278
△780
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 △502
純資産合計 63,992
負債・純資産合計 76,657
中間損益計算書
(単位:百万円)
第37期中間会計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
営業収益
委託者報酬 20,422
運用受託報酬 5,485
178
その他営業収益
営業収益合計
26,086
営業費用 15,618
一般管理費
※1 6,047
営業利益 4,421
営業外収益 ※2 2,365
※3 1,945
営業外費用
経常利益 4,840
税引前中間純利益 4,840
法人税、住民税及び事業税
1,402
90
法人税等調整額
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法人税等合計 1,492
中間純利益 3,347
中間株主資本等変動計算書
第37期中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当中間期変動額
剰余金の配当
中間純利益
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純
額)
当中間期変動額合計 - - -
当中間期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 500 2,100 41,948 44,548 63,788
当中間期変動額
剰余金の配当 △2,641 △2,641 △2,641
中間純利益 3,347 3,347 3,347
株主資本以外の項目
の
当中間期変動額(純
額)
当中間期変動額合計 - - 706 706 706
当中間期末残高 500 2,100 42,655 45,255 64,494
評価・換算差額等
評価・換算差額
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 等
評価差額金
合計
当期首残高 941 △509 431 64,219
当中間期変動額
剰余金の配当 △2,641
中間純利益 3,347
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純 △663 △270 △933 △933
額)
当中間期変動額合計 △663 △270 △933 △227
当中間期末残高 278 △780 △502 63,992
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注記事項
(重要な会計方針)
第37期中間会計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券
子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法によっております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法によっております。
なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可
能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
(2)デリバティブ
時価法によっております。
(3)金銭の信託
時価法によっております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法によっております。
(2)無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づいて償却
しております。
3.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上
しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期
間末において発生していると認められる額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退
職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっておりま
す。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用 :発生事業年度に損益処理
数理計算上の差異 :各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による
定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当中間会計期間末の自己都合要支
給 額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を一部適用しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履
行義務の内容及び当履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1)投資信託委託業務
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当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高(以下「AUM」とい
う。)に応じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに
固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識されます。
(2)投資一任業務
当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領して
おります。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、
契約期間にわたり認識されます。
(3)投資助言業務
当社は、投資顧問(助言)契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を
受領しております。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて
計算され、契約期間にわたり認識されます。
(4)成功報酬
当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが
確実であり、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計
上しております。
6.ヘッジ会計の方法
(1)ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2)ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
(3)ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
(4)ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を
比較して有効性を判定しております。
7.グループ通算制度の適用
グループ通算制度を適用しております。
(会計方針の変更)
第37期中間会計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下、「時価算
定会計基準適用指針」という。)を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定
める経過的な取り扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用する
ことといたしました。これによる中間財務諸表への影響はありません。
(追加情報)
第37期中間会計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱いの適用
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当中間会計期間から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これに伴い、法人税及び地方
法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開
示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月21日。以下、「実務対応報告第42号」)という。)に従っ
ております。また、実務対応報告第42号第32項(1)に基づき、実務対応報告第42号の適用に伴う会計方針の変更
による影響はないものとみなしております。
(表示方法の変更)
第37期中間会計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
従来「流動資産」の「その他」に含めていた「短期差入証拠金」は、金額的重要性が増したため、当中間会計
期間において独立掲記することとしました。
(中間貸借対照表関係)
第37期中間会計期間末
(2022年9月30日)
※1 有形固定資産の減価償却累計額 777百万円
※2 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しております。
(中間損益計算書関係)
第37期中間会計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
※1 減価償却実施額
有形固定資産 95百万円
無形固定資産 608百万円
※2 営業外収益の主要項目
デリバティブ利益 2,027百万円
投資有価証券売却益 317百万円
※3 営業外費用の主要項目
為替差損 1,011百万円
金銭の信託運用損 904百万円
(中間株主資本等変動計算書関係)
第37期中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末
普通株式 (株)
3,000 - - 3,000
2.自己株式に関する事項
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該当事項はありません。
3.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2022年6月23日
普通株式 2,641 880,447 2022年3月31日 2022年6月24日
定時株主総会
(2)基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの
該当事項はありません。
(リース取引関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(金融商品関係)
第37期中間会計期間末(2022年9月30日)
金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31 号 2021年6月17日)第24-16 項を適用した組合
出資金等及び、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません((1)*2、*3及び(注2)参照)。
また、金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類し
ております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対
象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
プットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベル
のうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価をもって中間貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
中間貸借対照表計上額(百万円)(*1)
区 分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託(*2) 952 12,129 - 13,081
投資有価証券(*3)
その他有価証券 - 3,978 - 3,978
資産計 952 16,107 - 17,060
デリバティブ取引(*4)
ヘッジ会計が適用されていな 804 (0) - 804
いもの
ヘッジ会計が適用されている - 22 - 22
もの
デリバティブ取引計 804 21 - 826
(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
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(*2)金銭の信託の信託財産のうち、組合出資金等(中間貸借対照表計上額908百万円)は上記に含めておりません。組合出
資金等も含めた金銭の信託の中間貸借対照表計上額は13,989百万円であります。
(*3)投資有価証券のうち、組合出資金等(中間貸借対照表計上額223百万円)は上記に含めておりません。
(*4)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(2)時価をもって中間貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払金は、短期間(1年以内)で決済されるものが大半を占
めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注1) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
金銭の信託の信託財産のうち、上場投資信託は、取引所の価格を時価としており、市場の活発性に基づき、レベル1
の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信
託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合に
は基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸につ
いては取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認めら
れないため、レベル2の時価に分類しております。
投資有価証券
私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者から
リスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類して
おります。
デリバティブ取引
株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場
で取引されているため、その市場価格をレベル1の時価に分類しております。為替予約の時価は、為替レート等の観察
可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算定した価格を時価の算定に用いており、当該
価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
(注2)市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は次の通りであります。
(単位:百万円)
区分 中間貸借対照表計上額
投資有価証券 0
関係会社株式 5,636
(有価証券関係)
第37期中間会計期間末(2022年9月30日)
1.子会社株式
市場価格のある子会社株式はありません。
なお、市場価格のない子会社株式の中間貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
中間貸借対照表計上額
子会社株式 5,636
2.その他有価証券
(単位:百万円)
中間貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 2,657 1,966 690
小計 2,657 1,966 690
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貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 1,321 1,615 △293
小計 1,321 1,615 △293
合計 3,978 3,581 397
(注)非上場株式(中間貸借対照表計上額0百万円)及び組合出資金等(中間貸借対照表計上額223百万円)は、市場価格の
ない株式等のため、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
(デリバティブ取引関係)
第37期中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 6,412 - △5 △5
英ポンド 250 - 1 1
カナダドル 111 - 1 1
市場取引以外
スイスフラン 164 - 1 1
の取引
香港ドル 219 - 0 0
ユーロ 721 - △0 △0
買建
米ドル 259 - 0 0
香港ドル 2 - 0 0
合計 8,141 - △0 △0
(注)上記取引の評価損益は中間損益計算書に計上しています。
(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建 13,818 - 804 804
合計 13,818 - 804 804
(注)上記取引の評価損益は中間損益計算書に計上しています。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
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為替予約取引
売建
米ドル 3,036 - △2
英ポンド 3,333 - 19
スイスフラン 70 - 0
香港ドル 87 - 0
原則的 投資有価証券
ユーロ 82 - △0
処理方法 関係会社株式
買建
米ドル 93 - 0
英ポンド 77 - 2
スイスフラン 53 - 0
香港ドル 3 - 0
ユーロ 60 - 1
合計 6,898 - 22
(資産除去債務関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(収益認識関係)
第37期中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針4.収益及び費用の計上基準」に記
載の通りです。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中間会計期間末にお
いて存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第37期中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
[関連情報]
第37期中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略してお
ります。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略
しております。
3.主要な顧客ごとの情報
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 4,950百万円
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[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
第37期中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
第37期中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
第37期中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
第37期中間会計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
1株当たり純資産額 21,330,712円74銭
1株当たり中間純利益 1,115,947円92銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在していないため
記載しておりません。
(注)1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第37期中間会計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
中間純利益 3,347百万円
普通株主に帰属しない金額 -
普通株式に係る中間純利益 3,347百万円
普通株式の期中平均株式数 3,000株
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
(1)自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間の取引
運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
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者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該 金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
と。
(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2023年 3月27日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称 :三井住友信託銀行株式会社
②資本金の額:342,037百万円(2022年3月末日現在)
③事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
資本金の額(百万円)
名称 事業の内容
(2022年3月末日現在)
銀行法に基づき銀行業を営むとと
もに、金融機関の信託業務の兼営
三井住友信託銀行株式会社 342,037
等に関する法律に基づき信託業務
を営んでいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社
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当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
の 業務等を行います。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(参考)再信託受託会社
①名称 :株式会社日本カストディ銀行
②設立年月日 :2000年6月20日
③資本金の額 :51,000百万円(2022年3月末日現在)
④事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
⑤再信託の目的:原信託契約に係る信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から
再信託受託会社(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産
の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
第3【その他】
(1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書
(以下「交付目論見書」といいます。)の名称を「投資信託説明書(交付目論見書)」、また、金融
商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
見書(以下「請求目論見書」といいます。)の名称を「投資信託説明書(請求目論見書)」と記載す
ることがあります。
(2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
等を記載することがあります。
(3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
掲載されております。
④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
(4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
(5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
(6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
ネットのアドレス(当該アドレスをコード化した図形等も含みます。)を掲載することがあります。
また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載すること
があります。
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(7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
があります。
(8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
(10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
あります。
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独立監査人の監査報告書
2022年6月2日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 三 上 和 彦
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2021年4月
1日から2022年3月31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2022年3月31日現在の財政状態及び
同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びそ
の監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいか
なる作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
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重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、 個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2022年9月6日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
松崎雅則 印
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられている外国株式SMTBセレクション(SMA専用)の2021年6月26日から2022年6月27日までの
計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について
監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、外国株式SMTBセレクション(SMA専用)の2022年6月27日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる
情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない 。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
2022年12月1日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 三 上 和 彦
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2022年4月
1日から2023年3月31日までの第37期事業年度の中間会計期間(2022年4月1日から2022年9月30日
まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算
書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2022年9月30日現在の
財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2022年4月1日から2022年9月30日まで)の経営
成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽
表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の
判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。な
お、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又
は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした
監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務
諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不
確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意
見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
る。
・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成
及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているか
どうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程
で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求めら
れているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
2023年3月7日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
松崎雅則
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられている外国株式SMTBセレクション(SMA専用)の2022年6月28日から2022年12月27日までの中間
計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について
中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠して、外国株式SMTBセレクション(SMA専用)の2022年12月27日現在の信託財産の状態及び同日をもっ
て終了する中間計算期間(2022年6月28日から2022年12月27日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示し
ているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。
中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメン
ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関
して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書にお
いて独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さ
らに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度
監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な
虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選
択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有
用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告
書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並び
に中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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