三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2021/12/25-2022/12/26)

提出書類 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2021/12/25-2022/12/26)
提出日
提出者 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
カテゴリ 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2021/12/25-2022/12/26)

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2023年3月24日       提出
      【計算期間】                      第19期(自     2021年12月25日至         2022年12月26日)
      【ファンド名】                      SRI・ジャパン・オープン
      【発行者名】                      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        菱田 賀夫
      【本店の所在の場所】                      東京都港区芝公園一丁目1番1号
      【事務連絡者氏名】                      投資業務推進部長 民野 誠
      【連絡場所】                      東京都港区芝公園一丁目1番1号
      【電話番号】                      03-6453-3610
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【ファンド情報】

    第1【ファンドの状況】

    1【ファンドの性格】

    (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

       <ファンドの目的>

        当ファンドは、わが国の株式に投資を行い、中長期的にベンチマークであるTOPIX(東証株価指
        数)を上回る投資成果を目指します。
       <信託金限度額>
        上限 5,000億円
        ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
       <基本的性格>
        一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
        の通りです。
        商品分類表

                             投資対象資産
        単位型・追加型           投資対象地域                      独立区分           補足分類
                            (収益の源泉)
          単位型           国内          株式         MMF        インデックス型

          追加型           海外          債券         MRF           特殊型

                     内外         不動産投信           ETF

                             その他資産

                             (    )
                              資産複合

       (注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       属性区分表

       投資対象資産          決算頻度       投資対象       投資形態        為替        対象        特殊型
                        地域             ヘッジ      インデックス
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      株式          年1回       グローバ       ファミリー       あり       日経225         ブル・ベア型

       一般                ル       ファンド       (  )
       大型株         年2回                           TOPIX         条件付運用型
       中小型株                日本       ファンド・       なし
                年4回             オブ・ファ              その他         ロ  ン  グ  ・
      債券                 北米       ンズ              (    )         ショート型/
       一般         年6回                                    絶対収益追求
       公債         (隔月)       欧州                             型
       社債
       その他債券         年12回       アジア                             その他
       クレジット属         (毎月)                                    (   )
       性                オセアニ
       (    )         日々       ア
      不動産投信          その他       中南米

                (  )
      その他資産                 アフリカ
      (投資信託証券
      (株式    一般))             中近東
                       (中東)
      資産複合
                       エマージ
      (   )
                       ング
       資産配分
       固定型
       資産配分
       変更型
       (注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源

      泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
    ※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
      ります。
     上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

     なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でもご覧いただけま
     す。
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区

      分は以下の通りです。
    <商品分類表定義>

    [単位型投信・追加型投信の区分]

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      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
               ないファンドをいう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
               運用されるファンドをいう。
    [投資対象地域による区分]

      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
           を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
           を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
           する旨の記載があるものをいう。
    [投資対象資産(収益の源泉)による区分]

      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                   的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
                   旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
              (1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
              その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
             よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    [独立した区分]

      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…     投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定
          する証券投資信託          並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場
          証券投資信託を        いう。
    [補足分類]

      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
                 記載があるものをいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
            る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
            型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
            るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
            のとする。
    <属性区分表定義>

    [投資対象資産による属性区分]

      (1)株式
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       ①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
             う。
       ③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
              をいう。
      (2)債券
       ①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
           保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
           ものをいう。
       ③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
           あるものをいう。
       ④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
               の記載があるものをいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
                        よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
                        ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
                        債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
                 挙するものとする。
       ②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
                 がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
    [決算頻度による属性区分]

      (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
                いう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
    [投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]

      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
              する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
              ないかを明確に記載するものとする。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
           る旨の記載があるものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
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           る旨の記載があるものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
            資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
               産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
             源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
                を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                 域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    [投資形態による属性区分]

      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
                   ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
                       ブ・ファンズをいう。
    [為替ヘッジによる属性区分]

      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
                 ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
                 もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    [インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]

      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
    [特殊型]

      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
                投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
                は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
                用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
                託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
                る旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
                            れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
                            略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
             ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
       <ファンドの特色>

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    (2)【ファンドの沿革】


















       2003年12月26日             当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
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       2012年    4月  1日       当ファンドの名称を「住信               SRI・ジャパン・オープン」から「SRI・
                    ジャパン・オープン」に変更
                    当ファンドの主要投資対象である「住信                       SRI  マザーファンド」の名称
                    を「SRI     マザーファンド(S)」に変更
    (3)【ファンドの仕組み】

    ①当ファンドの仕組み及び関係法人
      ②委託会社の概況(2023年               1月31日現在)










       イ.資本金の額:20億円
       ロ.委託会社の沿革
        1986年11月1日:              住信キャピタルマネジメント株式会社設立
        1987年2月20日:              投資顧問業の登録
        1987年9月9日:              投資一任契約に係る業務の認可
        1990年10月1日:              住信投資顧問株式会社に商号変更
        1999年2月15日:              住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
        1999年3月25日:              証券投資信託委託業の認可
        2007年9月30日:              金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録(登録番号:関
                       東財務局長(金商)第347号)
        2012年4月1日:              中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
                       ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
        2018年10月1日:              三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
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       ハ.大株主の状況
             株 主 名                   住   所               持株数      持株比率
        三井住友トラスト・ホール
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番1号                       3,000株         100%
        ディングス株式会社
    2【投資方針】

    (1)【投資方針】

     ①基本方針

       当ファンドは、主として、SRI マザーファンド(S)(以下「マザーファンド」ということがありま
       す。)の受益証券(以下「マザーファンド受益証券」ということがあります。)への投資を通じて、
       中長期的にベンチマークであるTOPIX(東証株価指数)を上回る投資成果を目指します。
     ②投資対象
       マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、わが国の株式に直接投資する場合がありま
       す。
     ③投資態度
       イ.マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の取引所(金融商品取引法第2条第16項に規
         定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場並びに金
         融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場及び当該市場を開設するものをい
         います。以下同じ。)上場企業のうち、企業の社会的責任に積極的に取り組んでいる企業の株式
         に投資します。
       ロ.企業の社会的責任への取組みは、法的責任、社会的責任、環境的責任、経済的責任の4つの評価
         軸から評価し、この4つの評価軸をもとに組入候補銘柄群を定めます。
       ハ.前記ロ.の組入候補銘柄群の中から、中長期的に株価の上昇が見込める銘柄に投資し、ポート
         フォリオを構築します。
       ニ.株式への実質投資比率は高位を保ちます。ただし、株式相場の下落の可能性が高いと判断した場
         合は、株式への実質的な投資比率を引下げるよう努めます。
       ホ.株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の投資信託
         財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の投資信託財産に属するとみなした部分を含
         みます。)への投資は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。
       へ.投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リスクを回避するた
         め、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取
         引並びに委託会社が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うこと
         ができます。
       ト.ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
         は、上記の運用ができない場合があります。
    (2)【投資対象】

     ①投資の対象とする資産の種類

       当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
         るものをいいます。以下同じ。)
         1.有価証券
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
         2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託
           約款第26条に定めるものに限ります。)
         3.金銭債権
         4.約束手形
       ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
         1.為替手形
     ②有価証券の指図範囲
       委託会社は、信託金を主として、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、
       三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結されたSRI                               マザーファンド(S)の受益証券並びに次に
       掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権
       利を除きます。)に投資することを指図します。
       1.株券又は新株引受権証書
       2.国債証券
       3.地方債証券
       4.特別の法律により法人の発行する債券
       5.社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
         付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
       6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるもの
         をいいます。)
       7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定める
         ものをいいます。)
       8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
         す。)
       9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券(金融
         商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
       10.コマーシャル・ペーパー
       11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)及び新
         株予約権証券
       12.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、第1号から第11号の証券又は証書の性質を有する
         もの
       13.投資信託又は外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
         す。)
       14.投資証券もしくは投資法人債券又は外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるも
         のをいいます。)
       15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
       16.オプションを表示する証券又は証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
         価証券に係るものに限ります。)
       17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
       18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
       19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
         券に限ります。)
       20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
       21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
         証券に表示されるべきもの
       22.外国の者に対する権利で第21号の有価証券の性質を有するもの
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
         なお、第1号の証券又は証書、第12号並びに第17号の証券又は証書のうち第1号の証券又は証書の
         性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券及び第12号並びに第17号の
         証 券又は証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、及び第14号に記載する証券
         のうち投資法人債券及び外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社債」といい、第
         13号及び第14号の証券(「投資法人債券」及び「外国投資証券で投資法人債券に類する証券」を
         除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
     ③金融商品の指図範囲
       イ.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
         第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用
         することを指図することができます。
         1.預金
         2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
           す。)
         3.コール・ローン
         4.手形割引市場において売買される手形
         5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
         6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
       ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
         託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ.第1号から第4号に掲げる金
         融商品により運用することの指図ができます。
     (参考)マザーファンドの概要

        「SRI    マザーファンド(S)」の概要
    1.基本方針
       この投資信託は、わが国の株式を主要投資対象とし、中長期的に                                   ベンチマークであるTOPIX(東証株価
       指数)を上回る投資成果をめざします。
    2.運用方法
    (1)投資対象
       わが国の株式を主要投資対象とします。
    (2)投資態度
     ①わが国の取引所上場企業のうち、企業の社会的責任に積極的に取り組んでいる企業の株式に投資しま
       す。
     ②企業の社会的責任への取組みは、法的責任、社会的責任、環境的責任、経済的責任の4つの評価軸か
       ら評価し、この4つの評価軸をもとに組入候補銘柄群を定めます。
     ③前記②の組入候補銘柄群の中から、中長期的に株価の上昇が見込める銘柄に投資し、ポートフォリオ
       を構築します。
     ④株式への投資比率は高位を保ちます。ただし、株式相場の下落の可能性が高いと判断した場合は、株
       式への実質的な投資比率を引下げるよう努めます。
     ⑤投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リスクを回避するため、国
       内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引並びに委
       託会社が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。
     ⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上
       記の運用ができない場合があります。
    3.投資制限
     ①株式への投資割合には制限を設けません。
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     ②外貨建資産への投資は行いません。
     ③投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
     ④新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
       10%以下とします。
     ⑤同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
     ⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資
       産総額の5%以下とします。
     ⑦同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予
       約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことを
       あらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定め
       がある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資割合は、投
       資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
     ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
       ジャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
       てそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
       社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
     ⑨デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又はオプ
       ションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般
       社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
       超えることとなる投資の指図をしません。
    (3)【運用体制】

       ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され

       ることがあります。
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       委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う












       に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
       に係る業務規則を定めています。
       委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを

       行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
       り受け取っております。
    (4)【分配方針】

       毎決算時(決算日は12月24日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方

       針に基づき、分配を行います。
       ・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全
        額とします。
       ・ 分配については、         委託会社が基準価額水準、市況動向等を考慮して分配金額を決定します。ただ
        し、基準価額が下落した場合や分配対象額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。
       ・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断にもとづき、元本部分と同一の運用
        を行います。
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       ※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
    (5)【投資制限】

       <約款に定める投資制限>

       イ.株式への実質投資割合には制限を設けません。
       ロ.外貨建資産への投資は行いません。
       ハ.マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の
         5%以下とします。
       ニ.新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産
         総額の10%以下とします。
       ホ.同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
       ヘ.同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財
         産の純資産総額の5%以下とします。
       ト.同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、投資信託財産の純
         資産総額の10%以下とします。
       チ.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、わが国の取引
         所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されてい
         る株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当又は社債権者割当により取得する
         株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限りではありません。前文の規定に
         かかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予約権証券で目論見書等に
         おいて上場又は登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図す
         ることができるものとします。
       リ.委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの
         指図をすることができるものとします。なお、当該売付の決済については、株券の引渡し又は買
         戻しにより行うことを指図することができるものとし、信用取引の指図は、当該売付に係る建玉
         の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する当該売付に係る建玉の時価総額のうち投資
         信託財産に属するとみなした額の合計額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
       ヌ.委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リスクを
         回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イ
         に掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに
         掲げるものをいいます。)及び有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに
         掲げるものをいいます。)並びに委託会社が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引
         と類似の取引を行うことを指図することができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含
         めて取扱うものとします。
       ル.委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式及び公社債
         を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
         1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の
          時価合計額を超えないものとします。
         2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有
          する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       ヲ.委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産の計算において投資信託
         財産に属さない公社債を売付けることを指図することができます。なお、当該売付の決済につい
         ては、公社債(投資信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡し又は買戻しにより行
         うことを指図することができるものとし、売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が投
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         資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
       ワ.委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図を行うことがで
         き、この指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とし
         ます。
       カ.委託会社は、投資信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
         払資金の手当(一部解約に伴う支払資金の手当のために借入れた資金の返済を含みます。)を目
         的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の借入れ(コール
         市場を通じる場合を含みます。)の指図を行うことができます。なお、当該借入金をもって有価
         証券等の運用は行わないものとします。また、一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間
         は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日
         までの間又は受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金
         入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等
         の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価
         証券等の売却代金、解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の
         借入額は、借入れ指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10%を超えないこととしま
         す。また、収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日
         からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。なお、借入金
         の利息は投資信託財産中より支弁します。
       ヨ.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
         原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
         には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
         うこととします。
       タ.デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又は
         オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)につい
         て、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の
         純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       <関連法令に基づく投資制限>
       イ.同一の法人の発行する株式への投資制限
        (投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則)
         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
         につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
         に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
         ることを受託会社に指図しないものとします。
    3【投資リスク】

    (1)ファンドのリスク

      ●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
       者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
       本を割り込むことがあります。
      ●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
      ●投資信託は預貯金と異なります。
      当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

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      ①株価変動リスク
       株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
       情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ②信用リスク
       有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
       じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
       券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ③流動性リスク
       時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
       低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
       とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

       <その他の留意点>

      ①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
       価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
      ②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
       ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
       分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超え
       て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
       とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
       はありません。
       投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
       に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
       が小さかった場合も同様です。
      ③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
       適用はありません。
      ④ファンドは、大量の換金申込が発生し短期間で換金代金を手当てする必要が生じた場合や組入資産
       の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市
       場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
       これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止、取り消し
       となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
    (2)リスクの管理体制

      委託会社におけるリスク管理体制
      ・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法
       令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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    4【手数料等及び税金】
















    (1)【申込手数料】

       ①取得申込受付日の基準価額に、3.3%(税抜 3.0%)(※1)の率を上限として、販売会社が別に

        定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対価として、
        販売会社に支払われます。
        ※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同
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         じ。)。
       ②「分配金再投資コース」(※2)において収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
        ※2:収益分配金の受取方法により、「分配金受取りコース」(税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコー
         ス)と「分配金再投資コース」(税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
         コース)の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
       ③上記①及び②の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきま
        しては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。
       (照会先)
        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
        ホームページ:https://www.smtam.jp/
        フリーダイヤル:0120-668001
       (受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
    (2)【換金(解約)手数料】

       <解約手数料>

        ありません。
       <信託財産留保額>
        ご解約時には、解約請求受付日の基準価額に                        0.3  %の率を乗じて得た額を信託財産留保額(※)と
        して当該基準価額から控除します。
        ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
         るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
         す。
    (3)【信託報酬等】

       信託報酬等の額及び支弁の方法

     ①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 1.76%
       (税抜 1.6%)を乗じて得た額とします(信託報酬                             =  運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
       その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
                                       委託した資金の運用、基準価額の
         委託会社       年率 0.825%           (税抜 0.75%)
                                       計算、開示資料作成等の対価
                                       運用報告書等各種書類の送付、口
         販売会社       年率 0.825%           (税抜 0.75%)             座内でのファンドの管理、購入後
                                       の情報提供等の対価
                                       運用財産の管理、委託会社からの
         受託会社       年率 0.11%           (税抜 0.1%)
                                       指図の実行の対価
     ②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の
       6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
      ③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
    (4)【その他の手数料等】

     ①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息

       (「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(マ
       ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
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     ②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
     ③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(※)、先物取引・オプション取引
       に要する費用(※)、組入資産の保管に要する費用(※)等は、受益者の負担とし、取引のつど投
       資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
     ④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用(※)は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
       末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
     ⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
       とができません。
       ※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
        組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
        先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
        組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
        財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
        上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
    手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま

    せん。
    (5)【課税上の取扱い】

      課税上は株式投資信託として取り扱われます。

      ①個人の受益者に対する課税
       イ.収益分配金に対する課税
         収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
         徴収が行われます。
         なお  原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税(原則として
         配当控除の適用が可能です。)のいずれかを選択することもできます。
                                     税 率    (内 訳)
         2037年12月31日まで                           20.315%     (所得税15.315%、住民税5%)
         2038年1月1日以降                             20%   (所得税15%、住民税5%)
        (2037年12月       31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。)
       ロ.一部解約金及び償還金に対する課税
         一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
         す(特定口座(源泉徴収選択口座)の利用も可能です。)。その税率は、上記イ.の表の通りで
         す。
       ハ.損益通算について
         一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
         譲渡所得等の所得間並びに上場株式等(公募株式投資信託を含みます。)の配当所得(申告分離
         課税を選択したものに限ります。)及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
       ニ .少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」、未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニア
         NISA(ジュニアニーサ)」をご利用の場合
         NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。
         ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
         得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条
         件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      ②法人の受益者に対する課税
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       収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
       は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
       ら 控除できます。
       なお、益金不算入制度の適用はありません。
                                          税 率 (所得税のみ)
         2037年12月31日まで                                           15.315%
         2038年1月1日以降                                              15%
        (2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。)
      ③個別元本について
       イ.追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料及び当該申込
         手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)に当たりま
         す。
       ロ.受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
         うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
       ハ.ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
         る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
       ニ.受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
         該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
         (「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金(特別分配
         金)について」をご参照ください。)
      ④普通分配金と元本払戻金(特別分配金)について
       追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
       払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
       受益者が収益分配金を受け取る際、
       イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
         本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
       ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
         部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配
         金)を控除した額が普通分配金となります。
       ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

       ※上記は、2023年          1月31日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
        される場合があります。
       ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
    5【運用状況】

    以下は、2023年1月31日現在の状況について記載してあります。
    【SRI・ジャパン・オープン】

    (1)【投資状況】

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    親投資信託受益証券                       日本                 6,539,022,062              99.95
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                   3,291,442            0.05
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                合計(純資産総額)                            6,542,313,504             100.00
    (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    (2)【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国/                            帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
     地域                             単価      金額      単価      金額
                                                           (%)
    日本    親投資信託受     SRI マザーファンド(S)              2,359,805,869         2.6516    6,257,291,163         2.7710    6,539,022,062     99.95
        益証券
    (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

              親投資信託受益証券                                  99.95
                  合計                               99.95
    (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    (3)【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                              純資産総額(円)               1万口当たりの純資産額(円)

                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
    第10期計算期間末             (2013年12月24日)          16,395,168,110         16,395,168,110             8,089         8,089
    第11期計算期間末             (2014年12月24日)          14,474,904,251         14,474,904,251             9,274         9,274
    第12期計算期間末             (2015年12月24日)          12,068,052,388         12,068,052,388             9,673         9,673
    第13期計算期間末             (2016年12月26日)          10,479,245,450         10,479,245,450             9,557         9,557
    第14期計算期間末             (2017年12月25日)          9,726,553,158        10,141,520,609             11,720         12,220
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    第15期計算期間末             (2018年12月25日)          6,418,258,490         6,418,258,490             8,694         8,694
    第16期計算期間末             (2019年12月24日)          7,195,734,908         7,436,797,929            10,448         10,798
    第17期計算期間末             (2020年12月24日)          7,172,388,291         7,269,465,147            11,083         11,233
    第18期計算期間末             (2021年12月24日)          7,204,536,655         7,323,430,658            12,119         12,319
    第19期計算期間末             (2022年12月26日)          6,276,770,950         6,276,770,950            10,855         10,855
                  2022年    1月末日      6,642,035,398              ―       11,126           ―
                      2月末日      6,499,408,548              ―       10,932           ―
                      3月末日      6,769,308,198              ―       11,419           ―
                      4月末日      6,580,942,660              ―       11,142           ―
                      5月末日      6,639,089,161              ―       11,275           ―
                      6月末日      6,405,775,568              ―       10,887           ―
                      7月末日      6,629,155,172              ―       11,281           ―
                      8月末日      6,650,673,221              ―       11,403           ―
                      9月末日      6,246,813,656              ―       10,729           ―
                     10月末日         6,591,924,257              ―       11,343           ―
                     11月末日         6,633,656,845              ―       11,469           ―
                     12月末日         6,292,559,109              ―       10,886           ―
                  2023年    1月末日      6,542,313,504              ―       11,323           ―
    ②【分配の推移】

                             期 間                 1万口当たりの分配金(円)

       第10期計算期間                2012年12月26日~2013年12月24日                                     0
       第11期計算期間                2013年12月25日~2014年12月24日                                     0
       第12期計算期間                2014年12月25日~2015年12月24日                                     0
       第13期計算期間                2015年12月25日~2016年12月26日                                     0
       第14期計算期間                2016年12月27日~2017年12月25日                                    500
       第15期計算期間                2017年12月26日~2018年12月25日                                     0
       第16期計算期間                2018年12月26日~2019年12月24日                                    350
       第17期計算期間                2019年12月25日~2020年12月24日                                    150
       第18期計算期間                2020年12月25日~2021年12月24日                                    200
       第19期計算期間                2021年12月25日~2022年12月26日                                     0
    ③【収益率の推移】

                             期 間                     収益率(%)

       第10期計算期間                2012年12月26日~2013年12月24日                                    57.0
       第11期計算期間                2013年12月25日~2014年12月24日                                    14.6
       第12期計算期間                2014年12月25日~2015年12月24日                                    4.3
       第13期計算期間                2015年12月25日~2016年12月26日                                   △1.2
       第14期計算期間                2016年12月27日~2017年12月25日                                    27.9
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       第15期計算期間                2017年12月26日~2018年12月25日                                   △25.8
       第16期計算期間                2018年12月26日~2019年12月24日                                    24.2
       第17期計算期間                2019年12月25日~2020年12月24日                                    7.5
       第18期計算期間                2020年12月25日~2021年12月24日                                    11.2
       第19期計算期間                2021年12月25日~2022年12月26日                                   △10.4
    (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の

       基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
    (注2)小数第2位を四捨五入しております。
    (4)【設定及び解約の実績】

                       期 間            設定口数(口)        解約口数(口)        発行済み口数(口)

     第10期計算期間           2012年12月26日~2013年12月24日                    8,582,111,710        7,967,514,474         20,267,589,865
     第11期計算期間           2013年12月25日~2014年12月24日                    8,653,048,427        13,311,945,536         15,608,692,756
     第12期計算期間           2014年12月25日~2015年12月24日                    1,812,334,765        4,945,206,326         12,475,821,195
     第13期計算期間           2015年12月25日~2016年12月26日                     295,057,053       1,806,365,441         10,964,512,807
     第14期計算期間           2016年12月27日~2017年12月25日                     251,762,375       2,916,926,155         8,299,349,027
     第15期計算期間           2017年12月26日~2018年12月25日                     292,788,328       1,209,911,928         7,382,225,427
     第16期計算期間           2018年12月26日~2019年12月24日                     50,524,733        545,235,268        6,887,514,892
     第17期計算期間           2019年12月25日~2020年12月24日                     258,236,185        673,960,627        6,471,790,450
     第18期計算期間           2020年12月25日~2021年12月24日                     148,681,378        675,771,642        5,944,700,186
     第19期計算期間           2021年12月25日~2022年12月26日                     95,031,438        257,215,083        5,782,516,541
    (注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

    (参考)

    SRI マザーファンド(S)

    投資状況

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    株式                       日本                 21,604,654,290              98.47
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                  336,690,584             1.53
                合計(純資産総額)                           21,941,344,874              100.00
    (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 /       国/地域            時価合計(円)                比率
         種類
                 売建                                    (%)
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    株価指数先物取引            買建   日本                      158,040,000                 0.72
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国/                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)
         種類       銘柄名        業種     数量                              比率
     地域                              単価      金額       単価       金額
                                                           (%)
    日本    株式    ソニーグループ          電気機器       79,800     10,248.60      817,838,280       11,580.00      924,084,000     4.21
    日本    株式    三菱UFJフィナンシャ          銀行業       965,700       881.10     850,878,270        952.70     920,022,390     4.19
            ル・グループ
    日本    株式    日本電信電話          情報・通       232,000      3,781.00     877,192,000        3,892.00     902,944,000     4.12
                      信業
    日本    株式    トヨタ自動車          輸送用機       451,200      1,823.00     822,537,600        1,896.50     855,700,800     3.90
                      器
    日本    株式    伊藤忠商事          卸売業       176,900      4,186.97     740,675,778        4,183.00     739,972,700     3.37
    日本    株式    ダイキン工業          機械       31,900     20,730.00      661,287,000       22,470.00      716,793,000     3.27
    日本    株式    三井住友フィナンシャルグ          銀行業       126,400      5,232.00     661,324,800        5,652.00     714,412,800     3.26
            ループ
    日本    株式    リクルートホールディング          サービス       164,900      4,192.00     691,260,800        4,144.00     683,345,600     3.11
            ス          業
    日本    株式    第一三共          医薬品       150,900      4,231.28     638,500,863        4,064.00     613,257,600     2.79
    日本    株式    東京エレクトロン          電気機器       12,700     41,011.21      520,842,371       45,170.00      573,659,000     2.61
    日本    株式    共立メンテナンス          サービス       95,200      5,680.09     540,744,859        5,920.00     563,584,000     2.57
                      業
    日本    株式    西日本旅客鉄道          陸運業       101,000      5,621.00     567,721,000        5,435.00     548,935,000     2.50
    日本    株式    オリエンタルランド          サービス       23,300     18,862.36      439,493,081       21,580.00      502,814,000     2.29
                      業
    日本    株式    パン・パシフィック・イン          小売業       204,000      2,281.45     465,416,929        2,394.00     488,376,000     2.23
            ターナショナルホールディ
            ングス
    日本    株式    花王          化学       90,700      5,349.00     485,154,300        5,256.00     476,719,200     2.17
    日本    株式    信越化学工業          化学       23,800     16,930.00      402,934,000       19,075.00      453,985,000     2.07
    日本    株式    ユニ・チャーム          化学       91,100      5,049.00     459,963,900        4,950.00     450,945,000     2.06
    日本    株式    TDK          電気機器       97,600      4,431.28     432,492,975        4,605.00     449,448,000     2.05
    日本    株式    三浦工業          機械       135,000      2,983.00     402,705,000        3,230.00     436,050,000     1.99
    日本    株式    イビデン          電気機器       84,600      4,775.34     403,994,457        5,010.00     423,846,000     1.93
    日本    株式    本田技研工業          輸送用機       123,000      3,087.56     379,770,728        3,207.00     394,461,000     1.80
                      器
    日本    株式    富士電機          電気機器       74,800      5,120.00     382,976,000        5,220.00     390,456,000     1.78
    日本    株式    東京海上ホールディングス          保険業       142,300      2,831.00     402,851,300        2,714.00     386,202,200     1.76
    日本    株式    ローム          電気機器       36,900      9,820.00     362,358,000       10,330.00      381,177,000     1.74
    日本    株式    日本電気          電気機器       79,600      4,655.00     370,538,000        4,675.00     372,130,000     1.70
    日本    株式    MARUWA          ガラス・       22,100     15,519.64      342,984,084       16,490.00      364,429,000     1.66
                      土石製品
    日本    株式    日本電産          電気機器       50,700      7,094.31     359,681,841        7,170.00     363,519,000     1.66
    日本    株式    JCRファーマ          医薬品       209,100      1,631.87     341,225,039        1,595.00     333,514,500     1.52
    日本    株式    小松製作所          機械       95,900      2,932.00     281,178,800        3,155.00     302,564,500     1.38
                                27/90

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    日本    株式    ディップ          サービス       76,700      3,758.36     288,266,839        3,835.00     294,144,500     1.34
                      業
    (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内/外国                 業種
                                              (%)
        株式        国内    鉱業                             1.04
                    食料品                             1.18
                    化学                             9.19
                    医薬品                             4.82
                    ガラス・土石製品                             3.79
                    鉄鋼                             0.99
                    機械                             8.48
                    電気機器                            20.84
                    輸送用機器                             5.70
                    精密機器                             2.27
                    電気・ガス業                             0.53
                    陸運業                             2.50
                    情報・通信業                             5.17
                    卸売業                             3.37
                    小売業                             2.56
                    銀行業                             7.45
                    保険業                             2.97
                    その他金融業                             1.01
                    不動産業                             1.67
                    サービス業                            12.92
                                          小計      98.47
        合計                                        98.47
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

      す。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                 買建                         投資

      資産の                                       帳簿価額       評価金額
              取引所          資産の名称         /   数量    通貨                  比率
      種類                                       (円)       (円)
                                 売建                         (%)
    株価指数先物     大阪取引所           TOPIX先物            買建     8円        152,000,000       158,040,000      0.72
    取引
                                28/90


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    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    ≪参考情報≫

    交付目論見書に記載するファンドの運用実績

                                29/90


















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    第2【管理及び運営】

    1【申込(販売)手続等】

       <申込手続>

        受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
       <申込コース>

        当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」(※)の2つの申込方法があ
        ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
        ※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
         いただきます。
       <申込みの受付>

        お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
        の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
        みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       <申込単位>

        販売会社が定める単位とします(「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
        資する場合は1円以上1円単位とします。)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       <申込価額>

        取得申込受付日の基準価額とします。
       (注)分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
          の基準価額とします。
       <申込手数料>

        前記 第1ファンドの状況              4手数料等及び税金           (1)申込手数料をご覧ください。
       <申込代金の支払い>

        販売会社が定める期日までにお支払いください。
       <受付不可日>

        ありません。
       <申込受付の中止等>

        収益分配金を再投資する場合を除き、取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情がある
        ときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込
        みの受付を取り消すことができます。
       <その他>

        取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
        ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
        る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
                                30/90

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        引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
        託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
        め 社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
        機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
        を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
        した旨の通知を行います。
       <問い合わせ先>

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        (照会先)
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ:https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル:0120-668001
        (受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
    2【換金(解約)手続等】

       <一部解約手続>

        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
        ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
        します。
       <一部解約の受付>

        一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
        係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
        の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       <一部解約単位>

        販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       <解約価額>

        一部解約の実行の請求受付日の基準価額から、当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た解約時にお
        ける信託財産留保額を控除した価額(以下「解約価額」といいます。)とします。
        解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
        わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ(https://www.smtam.jp/)
        でご覧いただけます。
       <一部解約代金の支払い>

        受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、4営業日目から販売会社において当該受
        益者に支払われます。
       <受付不可日>

        ありません。
       <一部解約受付の中止等>

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        委託会社は、取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行
        の請求の受付を中止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すこと
        が できます。
        一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
        部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
        合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
        一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記<解約価額>の規定に準じて計算された価額と
        します。
       <一部解約の制限>

        当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
        一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
        お問い合わせください。
       <その他>

        一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
        の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
        益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
        いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
       <問い合わせ先>

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        (照会先)
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ:https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル:0120-668001
        (受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
    3【資産管理等の概要】

    (1)【資産の評価】

       <基準価額の算出方法>

        基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
        す。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
        額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総
        口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
        ます。
       <基準価額の算出頻度>

        基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
       <主要な投資対象資産の評価方法>

        ①マザーファンド受益証券の評価方法
         計算日の基準価額で評価します。
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        ②マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
         国内上場株式、国内上場投信
         原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
       <基準価額の照会方法>

        基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
        記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
        ジ(https://www.smtam.jp/)でご覧いただけます。
        (照会先)
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ:https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル:0120-668001
         (受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
    (2)【保管】

       該当事項はありません            。
    (3)【信託期間】

      無期限とします。(2003年12月26日設定)

      ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、こ
      の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
    (4)【計算期間】

      原則として、毎年12月25日から翌年12月24日までとします。

      ただし、第1計算期間は2003年12月26日から2004年12月24日までとします。
      なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間
      終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、
      最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
    (5)【その他】

       <投資信託契約の終了(償還)と手続き>

        (1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)
         ①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
          うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了(繰上償還)させることができます。
         ・受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合
         ・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
         ・やむを得ない事情が発生した場合
         ②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
          ファンドを繰上償還させます。
         ③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
          は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
         ④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
          督官庁に届け出ます。
                                33/90


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        (2)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)における公告等の手続き
         委託会社は上記(1)①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
         す。
         ①委託会社は、ファンドの繰上償還について、あらかじめ、ファンドを繰上償還しようとする旨
          を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して
          交付します。ただし、この投資信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、
          原則として、公告を行いません。
         ②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
          述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
         ③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
          えるときは、ファンドの繰上償還を行いません。
         ④委託会社は、このファンドの繰上償還を行わないこととしたときは、ファンドの繰上償還を行
          わない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託契約に係
          る知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したとき
          は、原則として、公告を行いません。
         ⑤ファンドの繰上償還において、上記②から④までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真
          にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記②の一定の期間が一月を下らずにその公
          告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
       <投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き>

        (1)投資信託約款の変更
         委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
         え、この投資信託約款を変更することができます。
         ・受益者の利益のため必要と認めるとき
         ・やむを得ない事情が発生したとき
         委託会社は、投資信託約款の変更を行う場合は、あらかじめ、その旨及びその内容を監督官庁に
         届け出ます。
         委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
         ます。
        (2)重大な投資信託約款の変更における公告等の手続き
         委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更(以下「重大な約款変更」といいま
         す。)を行おうとする場合、以下の手続きで行います。
         ①委託会社は、ファンドの重大な約款変更について、あらかじめ、変更をしようとする旨及びそ
          の内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に係る知られたる受
          益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付
          したときは、原則として、公告を行いません。
         ②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
          述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
         ③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
          えるときは、当該約款変更を行いません。
         ④委託会社は、当該約款変更を行わないこととしたときは、約款変更を行わない旨及びその理由
          を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただ
          し、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
       < 受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い                    >

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        ①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
         に背いた場合、又はその他重要な事由があるときは、委託会社又は受益者は、裁判所に受託会社
         の 解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、又は裁判所が受託会社を解任し
         た場合、委託会社は、上記<投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き>に従い、
         新受託会社を選任します。
        ②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
       < 反対者の買取請求権           >

        ファンドの償還又は重大な約款変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を
        述べた受益者は、販売会社を経由して受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産を
        もって買い取るべき旨を請求することができます。
       <運用報告書>

        委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書(全体版)を作成し、交付運用
        報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
       <関係法人との契約の更改手続き>

        ・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
         当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
         のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
       <公告>

        委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
       <混蔵寄託>

        金融機関又は第一種金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
        取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
        じ。)から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
        において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
        商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
        義で混蔵寄託することができるものとします。
       < 投資信託財産の登記等及び記載等の留保等                       >

        ①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
         ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
         す。
        ②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
         は、速やかに登記又は登録をするものとします。
        ③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
         財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
         理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
         別して管理することがあります。
        ④動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
         を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
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    4【受益者の権利等】

    (1)収益分配金に対する請求権

      ①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
      ②収益分配金は、毎計算期間終了日(決算日)において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
       いる受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
       除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
       め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)
       に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
      ③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
       する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
       社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
       滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
       替口座簿に記載又は記録されます。
      ④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
      ⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
       い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    (2)償還金に対する請求権
     ①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
     ②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前に
       おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
       て取得申込者とします。)に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
     ③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
     ④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
       託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    (3)換金(解約)請求権
      受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
      有します。
      詳細につきましては、上記「2換金(解約)手続等」をご参照ください。
    (4)帳簿閲覧・謄写請求権
      受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
      謄写を請求することができます。
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    第3【ファンドの経理状況】

    (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
      号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
      号)」に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第19期計算期間(2021年12月25日から2022

      年12月26日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
    1【財務諸表】

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    【SRI・ジャパン・オープン】

    (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                    第18期               第19期
                                (2021年12月24日現在)               (2022年12月26日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        67,966,322               60,730,499
        コール・ローン
                                      7,202,213,484               6,274,528,105
        親投資信託受益証券
                                       120,077,787                1,099,587
        未収入金
                                      7,390,257,593               6,336,358,191
        流動資産合計
                                      7,390,257,593               6,336,358,191
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                       118,894,003
        未払収益分配金                                                   -
                                        2,389,630                912,006
        未払解約金
                                        4,002,219               3,644,430
        未払受託者報酬
                                        60,033,274               54,666,389
        未払委託者報酬
                                            84               134
        未払利息
                                         401,728               364,282
        その他未払費用
                                       185,720,938                59,587,241
        流動負債合計
                                       185,720,938                59,587,241
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      5,944,700,186               5,782,516,541
        元本
        剰余金
                                      1,259,836,469                494,254,409
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                      1,676,685,270               1,620,573,897
          (分配準備積立金)
                                      7,204,536,655               6,276,770,950
        元本等合計
                                      7,204,536,655               6,276,770,950
       純資産合計
                                      7,390,257,593               6,336,358,191
     負債純資産合計
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    (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                    第18期               第19期
                                 自 2020年12月25日               自 2021年12月25日
                                 至 2021年12月24日               至 2022年12月26日
     営業収益
                                           120                43
       受取利息
                                       911,874,535
                                                     △ 632,805,483
       有価証券売買等損益
                                       911,874,655
                                                     △ 632,805,440
       営業収益合計
     営業費用
                                          14,804               16,736
       支払利息
                                        8,036,946               7,287,939
       受託者報酬
                                       120,554,168               109,318,938
       委託者報酬
                                         401,728               364,282
       その他費用
                                       129,007,646               116,987,895
       営業費用合計
                                       782,867,009
                                                     △ 749,793,335
     営業利益又は営業損失(△)
                                       782,867,009
                                                     △ 749,793,335
     経常利益又は経常損失(△)
                                       782,867,009
                                                     △ 749,793,335
     当期純利益又は当期純損失(△)
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        56,383,119
                                                      △ 23,781,785
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                       700,597,841              1,259,836,469
     期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                        23,540,306               13,980,664
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        23,540,306               13,980,664
       額
                                        71,891,565               53,551,174
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        71,891,565               53,551,174
       額
                                       118,894,003
                                                           -
     分配金
                                      1,259,836,469                494,254,409
     期末剰余金又は期末欠損金(△)
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    (3)【注記表】

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    1.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    2.その他                  ファンドの計算期間

                      当ファンドの計算期間は、原則として、毎年12月25日から翌年12月24日までとなっ
                      ておりますが、当計算期間末日が休業日のため、第19期計算期間は2021年12月25日
                      から2022年12月26日までとなっております。
    (貸借対照表に関する注記)


                         第18期                      第19期

                      (2021年12月24日現在)                      (2022年12月26日現在)
    1.   計算期間の末日にお                        5,944,700,186口                      5,782,516,541口
       ける受益権の総数
    2.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   1.2119円    1口当たり純資産額                   1.0855円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (12,119円)     (1万口当たり純資産額)                  (10,855円)
       資産の額
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 第18期                            第19期

               自 2020年12月25日                           自 2021年12月25日
               至 2021年12月24日                           至 2022年12月26日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      101,412,485円         費用控除後の配当等収益額              A      14,793,091円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      388,705,969円         費用控除後・繰越欠損金補填              B         -円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       263,175,571円         収益調整金額               C       282,116,688円
       分配準備積立金額              D     1,305,460,819円          分配準備積立金額              D     1,605,780,806円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,058,754,844円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,902,690,585円
       当ファンドの期末残存口数              F     5,944,700,186口          当ファンドの期末残存口数              F     5,782,516,541口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          3,463円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          3,290円
       1万口当たり分配金額              H         200円      1万口当たり分配金額              H         -円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        118,894,003円         収益分配金金額           I=F×H/10,000            -円
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    (金融商品に関する注記)

    1.金融商品の状況に関する事項
                                        第19期

                                     自  2021年12月25日
                                     至  2022年12月26日
    1.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                      及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理

                      等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    2.金融商品の時価等に関する事項


                                        第19期

                                    (2022年12月26日現在)
    1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    2.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    (関連当事者との取引に関する注記)


    該当事項はありません。

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    (重要な後発事象に関する注記)

    該当事項はありません。

    (その他の注記) 

    元本の移動
                                  第18期                 第19期

                               自  2020年12月25日               自  2021年12月25日
               区分
                               至  2021年12月24日               至  2022年12月26日
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首元本額                                6,471,790,450円                 5,944,700,186円
    期中追加設定元本額                                 148,681,378円                 95,031,438円
    期中一部解約元本額                                 675,771,642円                 257,215,083円
    (有価証券に関する注記)

    売買目的有価証券
                            第18期                    第19期

                         (2021年12月24日現在)                    (2022年12月26日現在)
           種類
                     計算期間の損益に含まれた評価差額(円)                    計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
       親投資信託受益証券                           834,167,258                   △601,022,039
           合計                       834,167,258                   △601,022,039
    (デリバティブ取引に関する注記)

    該当事項はありません。

    (4)【附属明細表】


    第1 有価証券明細表

     (1)株式
    該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券

        種類                銘 柄               券面総額          評価額(円)         備考

                                42/90


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     親投資信託受益証券          SRI マザーファンド(S)                         2,366,228,497           6,274,528,105
                    合計                    2,366,228,497           6,274,528,105
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    (参考)

    当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
    受益証券の状況は次のとおりであります。
    なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
    SRI マザーファンド(S)

    貸借対照表

                                2022年12月26日現在

                項目                  金額(円)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               290,928,928
        株式                             20,649,682,120
        未収入金                               308,363,547
        前払金                                3,512,000
        差入委託証拠金                                7,160,000
        流動資産合計                             21,259,646,595
       資産合計                               21,259,646,595
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                3,516,400
        未払金                               306,500,041
        未払解約金                                1,099,587
        未払利息                                   644
        流動負債合計                               311,116,672
       負債合計                                311,116,672
     純資産の部
       元本等
        元本                              7,900,171,132
        剰余金
          剰余金又は欠損金(△)                            13,048,358,791
        元本等合計                             20,948,529,923
       純資産合計                               20,948,529,923
     負債純資産合計                                21,259,646,595
    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                43/90

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                                     2022年12月26日現在

    1.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                      近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
                      品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    2.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

    3.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
                      ております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
    (貸借対照表に関する注記)


                                       2022年12月26日現在

    1.   計算期間の末日における受益権の総数                                               7,900,171,132口
    2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              2.6517円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (26,517円)
    (金融商品に関する注記)

    1.金融商品の状況に関する事項
                                     2022年12月26日現在

    1.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
                                44/90



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                                     2022年12月26日現在

    2.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                      取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
                      による価格変動リスクであります。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理

                      等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    2.金融商品の時価等に関する事項


                                     2022年12月26日現在

    1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    2.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)


    該当事項はありません。

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    (重要な後発事象に関する注記)

    該当事項はありません。

    (その他の注記) 

    元本の移動
                       区分                         2022年12月26日現在

    投資信託財産に係る元本の状況
    期首                                                 2021年12月25日
    期首元本額                                                 8,060,739,653円
    期中追加設定元本額                                                  407,240,093円
    期中一部解約元本額                                                  567,808,614円
    期末元本額                                                 7,900,171,132円
    期末元本額の内訳

    SRI・ジャパン・オープン                                                 2,366,228,497円
    日本株式SRIファンド                                                  750,387,552円
    DCグッドカンパニー(社会的責任投資)                                                 4,783,555,083円
    (有価証券に関する注記)

    売買目的有価証券
                                    2022年12月26日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                          △1,652,889,303
           合計                                          △1,652,889,303
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「SRI マザーファンド(S)」の期首日から本報告書における開示対象

      ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引に関する注記)

    株式関連

                                                (2022年12月26日現在)
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建          155,512,000              -     152,000,000          △3,512,000
            合計              155,512,000              -     152,000,000          △3,512,000
                                46/90


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    (注)1.時価の算定方法
       株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
       で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第1 有価証券明細表

     (1)株式
                                        評価額

                            株式数
             銘 柄                                         備考
                            (株)
                                   単価(円)         金額(円)
    INPEX                         161,300       1,461.00        235,659,300
    ショーボンドホールディングス                         55,900       5,750.00        321,425,000
    不二製油グループ本社                         125,900       2,016.00        253,814,400
    昭和電工                         47,900       2,102.00        100,685,800
    日本曹達                         28,500       4,300.00        122,550,000
    信越化学工業                         23,800      16,930.00        402,934,000
    花王                         90,700       5,349.00        485,154,300
    富士フイルムホールディングス                         44,700       6,736.00        301,099,200
    ファンケル                         139,500       2,463.00        343,588,500
    ユニ・チャーム                         91,100       5,049.00        459,963,900
    JCRファーマ                         149,700       1,621.00        242,663,700
    第一三共                         125,200       4,248.00        531,849,600
    ペプチドリーム                         54,700       1,637.00        89,543,900
    AGC                         37,500       4,535.00        170,062,500
    TOTO                         38,200       4,500.00        171,900,000
    日本碍子                         62,400       1,697.00        105,892,800
    MARUWA                         20,800      15,520.00        322,816,000
    東京製鐵                         154,600       1,195.00        184,747,000
    三浦工業                         135,000       2,983.00        402,705,000
    ディスコ                           900     38,100.00         34,290,000
    SMC                          3,500      56,820.00        198,870,000
    小松製作所                         95,900       2,932.00        281,178,800
    ダイキン工業                         31,900      20,730.00        661,287,000
    ダイフク                         14,000       6,190.00        86,660,000
    イビデン                         52,600       4,695.00        246,957,000
    富士電機                         74,800       5,120.00        382,976,000
    日本電産                         25,900       6,941.00        179,771,900
    オムロン                         24,800       6,468.00        160,406,400
    日本電気                         79,600       4,655.00        370,538,000
    ソニーグループ                         83,400      10,230.00        853,182,000
                                47/90


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    TDK                         35,600       4,370.00        155,572,000
    メイコー                         42,500       2,466.00        104,805,000
    ローム                         36,900       9,820.00        362,358,000
    村田製作所                         34,000       6,779.00        230,486,000
    東京エレクトロン                          8,800      40,070.00        352,616,000
    トヨタ自動車                         451,200       1,823.00        822,537,600
    本田技研工業                         103,000       3,079.00        317,137,000
    テルモ                         121,100       3,746.00        453,640,600
    島津製作所                         57,000       3,750.00        213,750,000
    九州電力                         58,800        722.00       42,453,600
    レノバ                         32,200       2,340.00        75,348,000
    西日本旅客鉄道                         101,000       5,621.00        567,721,000
    SHIFT                          3,100      23,540.00         72,974,000
    日本電信電話                         232,000       3,781.00        877,192,000
    ソフトバンクグループ                         18,600       5,778.00        107,470,800
    伊藤忠商事                         171,700       4,187.00        718,907,900
    パン・パシフィック・インターナショナル
    ホールディングス                         181,200       2,261.00        409,693,200
    ニトリホールディングス                         16,900      16,645.00        281,300,500
    ファーストリテイリング                          1,300      80,670.00        104,871,000
    三菱UFJフィナンシャル・グループ                         965,700        881.10       850,878,270
    三井住友フィナンシャルグループ                         132,000       5,232.00        690,624,000
    第一生命ホールディングス                         112,200       2,950.50        331,046,100
    東京海上ホールディングス                         161,100       2,831.00        456,074,100
    オリックス                         169,500       2,154.50        365,187,750
    三井不動産                         97,900       2,384.00        233,393,600
    カチタス                         67,300       3,010.00        202,573,000
    ディップ                         55,000       3,700.00        203,500,000
    エムスリー                         50,900       3,543.00        180,338,700
    オリエンタルランド                         21,200      18,600.00        394,320,000
    サイバーエージェント                         102,600       1,136.00        116,553,600
    リクルートホールディングス                         164,900       4,192.00        691,260,800
    エラン                         35,400        945.00       33,453,000
    NexTone                         20,400       4,330.00        88,332,000
    LITALICO                         69,100       2,170.00        149,947,000
    共立メンテナンス                         78,600       5,640.00        443,304,000
    ダイセキ                         53,500       4,540.00        242,890,000
             合 計               6,138,900               20,649,682,120
     (2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

                                48/90


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    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

                                49/90

















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    2【ファンドの現況】

    【SRI・ジャパン・オープン】

    【純資産額計算書】

                                 (2023年     1月31日現在)

    Ⅰ 資産総額                               6,553,396,251       円 

    Ⅱ 負債総額                                11,082,747     円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               6,542,313,504       円 
    Ⅳ 発行済口数                               5,777,763,717       口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.1323   円 
      (1万口当たり純資産額)                                  (11,323    円)
    (参考)

    SRI マザーファンド(S)

    純資産額計算書

                                 (2023年     1月31日現在)

    Ⅰ 資産総額                              22,170,646,728       円 

    Ⅱ 負債総額                                229,301,854      円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                              21,941,344,874       円 
    Ⅳ 発行済口数                               7,918,216,626       口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   2.7710   円 
      (1万口当たり純資産額)                                  (27,710    円)
    第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)名義書換等

      該当事項はありません。
    (2)受益者等に対する特典
      該当事項はありません。
    (3)譲渡制限
      該当事項はありません。
    (4)振替受益権について
      当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
      ①受益証券の不発行
       委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
       消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
       在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
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       ません。
      ②受益権の譲渡
       イ.受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
          記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ロ.上記イ.の申請のある場合には、上記イ.の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
          受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
          に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ.の振替機関等が振替先口座を開設したも
          のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上
          位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
          載又は記録が行われるよう通知するものとします。
       ハ.上記イ.の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
          されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
          場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
          は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      ③受益権の譲渡の対抗要件
       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
       ことができません。
      ④受益権の再分割
       委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
      ⑤償還金
       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前
       において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
       受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
       則として取得申込者とします。)に支払います。
      ⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
       部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
       か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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    第二部【委託会社等の情報】

    第1【委託会社等の概況】

    1【委託会社等の概況】

    (1)資本金の額(2023年             1月31日現在)

      資本金の額           :20億円
      発行可能株式総数          :12,000株
      発行済株式総数           :3,000株
      最近5年間における資本金の額の増減:2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
    (2)委託会社の機構
     ①会社の意思決定機構
      会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
      おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
      締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
      取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
      し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
      また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
      以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
      は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権
      の3分の2以上をもって行います。
      取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
      終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
      監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
      時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
      して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
      る時までとします。
      取締役会は、その決議をもって、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役若
      干名を選定します。また、代表取締役の中から社長1名を選定し、必要あるときは、取締役(監査等
      委員である取締役を除く。)の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
      選定することができます。
      取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
      し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
      したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
      取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
      の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
      を経ずに取締役会を開催することができます。
      取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
      の過半数をもって行います。
     ②投資運用の意思決定機構

      [PLAN(計画)]
       運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
       イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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       おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
       計画として策定します。
      [DO(実行)]
       各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
       ます。
       各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
       売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
       グ部のトレーダーが行います。
      [CHECK(検証・評価)]
        運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
        会(委員長は運用企画部担当役員)に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
        このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長(委員会の構成員)からファンドマネジャー
        に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
        また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し

        た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
        告されます。
        こうした牽制態勢のもと、PLAN-DO-CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適

        切な運用体制を維持するよう努めています。
      委託会社の機構は2023年              3月24日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

    2【事業の内容及び営業の概況】

      投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設

      定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行って
      います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
      2023年1月31日現         在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きま
      す。)は次の通りです。
                                  本数(本)           純資産総額(百万円)

       追加型株式投資信託                              535             14,137,810
       追加型公社債投資信託                               0                 0
       単位型株式投資信託                              67              209,923
       単位型公社債投資信託                              52              181,913
                  合計                   654             14,529,647
    3【委託会社等の経理状況】

    (1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財
      務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下
      「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
        また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭
      和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関す
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      る内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
        なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しており
      ます。
    (2) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36期事業年度(自 2021年4月1日 

      至 2022年3月31日)の財務諸表について、有限責任                             あずさ監査法人により監査を受けております。
        また、第37期事業年度の中間会計期間(自                        2022年4月1日 至          2022年9月30日)の中間財務諸表に
      ついて、有限責任          あずさ監査法人により中間監査を受けております。
    (1)【貸借対照表】

                                                 (単位:百万円)

                             前事業年度                   当事業年度
                           (2021年3月31日)                   (2022年3月31日)
     資産の部
      流動資産
       現金及び預金                                   21,589                   21,675
       金銭の信託                            10,857                   14,913
       前払費用                              397                   166
       未収委託者報酬                            8,471                   9,067
       未収運用受託報酬                            6,151                   6,252
       未収収益                              177                   179
       その他                            3,428                   4,891
       流動資産合計                            51,072                   57,146
      固定資産
       有形固定資産       
        建物                   ※1          301         ※1          289
        器具備品                   ※1          692         ※1          687
                           ※1           0        ※1           -
        その他
        有形固定資産合計                            993                   976
       無形固定資産
        ソフトウェア                           4,104                   6,292
                                     41                   31
        その他
        無形固定資産合計                           4,145                   6,324
       投資その他の資産
        投資有価証券                           9,950                   6,607
        関係会社株式                           5,636                   5,636
        繰延税金資産                            311                   907
                                     39                   31
        その他
        投資その他の資産合計                           15,937                   13,182
       固定資産合計                            21,077                   20,482
      資産合計                             72,149                   77,629
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                                                 (単位:百万円)


                             前事業年度                   当事業年度
                           (2021年3月31日)                   (2022年3月31日)
     負債の部
      流動負債
       預り金                              44                   47
       未払金                            7,572                   8,285
        未払収益分配金                             0                   0
        未払手数料                           4,154                   4,561
        その他未払金                           3,417                   3,723
       未払費用                             1,046                   1,049
       未払法人税等                             517                   504
       賞与引当金                             556                   578
                                    818                  1,958
       その他
       流動負債合計                            10,555                   12,423
      固定負債
       退職給付引当金                             626                   820
       資産除去債務                             133                   153
       その他                              8                   12
       固定負債合計                             768                   986
      負債合計                             11,324                   13,410
     純資産の部

      株主資本
       資本金                            2,000                   2,000
       資本剰余金
                                   17,239                   17,239
        その他資本剰余金
        資本剰余金合計                           17,239                   17,239
       利益剰余金
        利益準備金                            500                   500
        その他利益剰余金
         別途積立金                          2,100                   2,100
                                   38,258                   41,948
         繰越利益剰余金
        利益剰余金合計                           40,858                   44,548
       株主資本合計                            60,098                   63,788
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                              791                   941
       繰延ヘッジ損益                             △65                   △509
       評価・換算差額等合計                             726                   431
      純資産合計                             60,824                   64,219
     負債・純資産合計                              72,149                   77,629
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    (2)【損益計算書】


                                                 (単位:百万円)
                             前事業年度                   当事業年度
                          (自    2020年4月1日                 (自    2021年4月1日
                           至   2021年3月31日)                  至   2022年3月31日)
     営業収益
      委託者報酬                             37,224                   41,730
      運用受託報酬                             10,982                   11,883
                                     403                   390
      その他営業収益
      営業収益合計                             48,611                   54,004
     営業費用
      支払手数料                             17,936                   20,567
      広告宣伝費                              203                   286
      調査費                             5,064                   5,567
       調査費                             898                  1,062
       委託調査費                            4,154                   4,487
       図書費                              11                   17
      営業雑経費                             4,492                   5,201
       通信費                              56                   68
       印刷費                             449                   454
       協会費                              58                   55
       諸会費                              18                   35
       情報機器関連費                            3,815                   4,473
                                     93                   112
       その他営業雑経費
        営業費用合計                           27,696                   31,622
     一般管理費
      給料                             5,976                   6,295
       役員報酬                             214                   249
       給料・手当                            4,861                   5,072
       賞与                             901                   972
      退職給付費用                              170                   254
      福利費                              608                   632
      交際費                               1                   3
      旅費交通費                               13                   20
      租税公課                              315                   327
      不動産賃借料                              276                   323
      寄付金                               3                   5
      減価償却費                              748                   989
      業務委託費                              966                  1,081
      諸経費
                                     848                  1,301
        一般管理費合計                           9,929                   11,234
     営業利益
                                   10,984                   11,147
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                                                 (単位:百万円)

                            前事業年度                    当事業年度
                          (自    2020年4月1日                 (自    2021年4月1日
                          至   2021年3月31日)                  至   2022年3月31日)
     営業外収益
      受取利息                              2                     2
      収益分配金                             101                     16
      金銭の信託運用益                            3,038                      -
      投資有価証券売却益                              1                     0
      投資有価証券償還益                              54                    219
                                    45                     8
      その他
      営業外収益合計                            3,243                      247
     営業外費用
      金銭の信託運用損                              -                    332
      投資有価証券売却損                              0                     0
      投資有価証券償還損                              0                    -
      為替差損                             158                     291
      デリバティブ費用                            3,782                     1,191
      その他                              5                    33
      営業外費用合計                            3,946                     1,848
     経常利益                             10,281                     9,545
     特別損失
      退職給付費用                               -                    120
                                   110                     -
      システム統合費用
      特別損失合計                             110                     120
     税引前当期純利益                             10,170                     9,425
     法人税、住民税及び事業税
                                  3,242                     3,403
                                   △65                    △465
     法人税等調整額
     法人税等合計                             3,177                     2,937
     当期純利益                             6,993                     6,487
    (3)【株主資本等変動計算書】


    前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
                                                  (単位:百万円)
                                    株主資本
                                           資本剰余金
                       資本金
                                  その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                      2,000             17,239              17,239
     当期変動額
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                        -              -              -
     当期末残高                      2,000             17,239              17,239
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                    株主資本

                               利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                            利益剰余金
                   利益準備金
                                    繰越利益
                                             合計
                           別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高                 305       2,100        35,122         37,528         56,767
     当期変動額
      剰余金の配当               194               △3,857         △3,662         △3,662
      当期純利益                               6,993         6,993         6,993
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                 194         -       3,136         3,330         3,330
     当期末残高                 500       2,100        38,258         40,858         60,098
                             評価・換算差額等

                                                   純資産合計
                   その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                   △587          284           △302         56,464
     当期変動額
      剰余金の配当                                               △3,662
      当期純利益                                                6,993
      株主資本以外の項目の
                        1,379         △349            1,029          1,029
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                   1,379         △349            1,029          4,360
     当期末残高                    791         △65            726        60,824
    当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

                                                  (単位:百万円)
                                    株主資本
                                           資本剰余金
                       資本金
                                  その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                      2,000             17,239              17,239
     当期変動額
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                        -              -              -
     当期末残高                      2,000             17,239              17,239
                                    株主資本

                                利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                            利益剰余金
                   利益準備金
                                    繰越利益
                                             合計
                           別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高                 500       2,100        38,258         40,858         60,098
     当期変動額
      剰余金の配当                              △2,797         △2,797         △2,797
      当期純利益                               6,487         6,487         6,487
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
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     当期変動額合計                 -        -       3,689         3,689         3,689
     当期末残高                 500       2,100        41,948         44,548         63,788
                             評価・換算差額等

                                                   純資産合計
                   その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                    791         △65            726        60,824
     当期変動額
      剰余金の配当                                               △2,797
      当期純利益                                                6,487
      株主資本以外の項目の
                         149        △444            △295          △295
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                    149        △444            △295          3,394
     当期末残高                    941        △509             431        64,219
    注記事項

    (重要な会計方針)
    1.有価証券の評価基準及び評価方法
    (1)子会社株式
       移動平均法による原価法によっております。
    (2)その他有価証券
       市場価格のない株式等以外のもの
        時価法によっております。
        (評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
       市場価格のない株式等
        移動平均法による原価法によっております。
        なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決
        算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
    2.デリバティブの評価基準及び評価方法
       時価法によっております。
    3.金銭の信託の評価基準及び評価方法
       時価法によっております。
    4.固定資産の減価償却の方法
    (1)有形固定資産
       定額法によっております。
    (2)無形固定資産
       定額法によっております。
       ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
    5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
       外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
    6.引当金の計上基準
    (1)賞与引当金
        従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
    (2)退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。また、
        退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式
        基準によっております。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
           過去勤務費用   :発生事業年度に損益処理
           数理計算上の差異 :各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額
                     法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
        なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当事業年度末の自己都合要支給額を退職給付債
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        務とする方法を用いた簡便法を一部適用しております。
    7.収益及び費用の計上基準
       当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履行義務の
       内容及び当履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
    (1)投資信託委託業務
        当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高(以下「AUM」という。)に応
        じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて
        計算され、契約期間にわたり認識されます。
    (2)投資一任業務
        当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。当
        該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識
        されます。
    (3)投資助言業務
        当社は、投資顧問(助言)契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しており
        ます。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわ
        たり認識されます。
    (4)成功報酬
        当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが確実であ
        り、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。
    8.ヘッジ会計の会計処理
    (1)ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
    (2)ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
    (3)ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
    (4)ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
        効性を判定しております。
    9.連結納税制度の適用

       連結納税制度を適用しております。
    10.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
       当社は、翌事業年度より、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の
       一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度へ
       の移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行
       に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3                                   月31日)第3項の取扱いにより、「税効果
       会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税
       金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
       なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の
       会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務
       対応報告第42号 2021年8月21日)を適用する予定であります。
    (会計方針の変更)

    1.「収益認識に関する会計基準」等の適用
       「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当事業年度の期首から適用し、約束した
       財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認
       識することとしております。
       この変更が財務諸表に与える影響はありません。
    2.「時価の算定に関する会計基準」等の適用
       「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を
       当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 
       2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来に
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       わたって適用することとしております。
       この変更が財務諸表に与える影響はありません。
       また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととし
       ました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第
       7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。
    (未適用の会計基準等)

     「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)
    (1)概要
       投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資の時
       価の注記に関する取扱いが定められました。
    (2)適用予定日
       2023年3月期の期首より適用予定であります。
    (3)当該会計基準等の適用による影響
      「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であ
      ります。
    (追加情報)

    退職給付債務及び費用の算定方法の変更
       従来、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る事業年度末の自己都合要支給額を退職給付とする
       方法を用いた簡便法を適用しておりましたが、対象となる従業員数の増加に伴い、当事業年度より原則法による計算
       を併用しております。これにより、退職給付引当金が120百万円増加し、同額を退職給付費用として特別損失に計上し
       ております。
       なお、退職給付見込額の各期間への帰属方法などについては、「重要な会計方針6.引当金の計上基準(2)退職給付
       引当金」をご参照ください。
    (貸借対照表関係)

    ※1有形固定資産の減価償却累計額

                                前事業年度               当事業年度
                              (2021年3月31日)               (2022年3月31日)
     建   物
                                   106    百万円            146    百万円
     器具備品                              391    〃           535    〃
     そ  の  他
                                    4   〃           -    〃
      計                            503    〃           681    〃
    (株主資本等変動計算書関係)

    前事業年度(自        2020年4月1日 至         2021年3月31日)

    1.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
      普通株式(株)                 3,000            -           -         3,000
    2.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
    3.  剰余金の配当に関する事項

                        配当金の        1株当たり
        決議       株式の種類                          基準日         効力発生日
                       総額(百万円)        配当額(円)
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     2020年6月26日
                普通株式           3,662     1,220,985       2020年3月31日          2020年6月29日
     定時株主総会
    4.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                    配当金の
               株式の            配当金の       1株当たり
        決議             総額                      基準日        効力発生日
               種類            原資      配当額(円)
                    (百万円)
     2021年6月23日          普通
                      2,797    利益剰余金         932,488     2021年3月31日          2021年6月24日
     定時株主総会          株式
    当事業年度(自        2021年4月1日 至         2022年3月31日)

    1.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加          当事業年度減少            当事業年度末
      普通株式(株)                 3,000            -          -           3,000
    2.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
    3.  剰余金の配当に関する事項

                        配当金の       1株当たり
        決議       株式の種類                          基準日         効力発生日
                      総額(百万円)        配当額(円)
     2021年6月23日
                普通株式           2,797      932,488      2021年3月31日          2021年6月24日
     定時株主総会
    4.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

    2022年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
                    配当金の
              株式の            配当金の      1株当たり
        決議             総額                     基準日        効力発生日
               種類            原資     配当額(円)
                    (百万円)
     2022年6月23日          普通
                      2,641    利益剰余金          880,447     2022年3月31日          2022年6月24日
     定時株主総会          株式
    (リ-ス取引関係)

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    (金融商品関係)

    1.  金融商品の状況に関する事項

     (1)金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
       目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
       全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
       替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
       し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
        これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
     (2)金融商品の内容及びそのリスク

        未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
       考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
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       ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
       者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
       す ることにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
        金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
       これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
       クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
       軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しており
       ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
       「重要な会計方針8.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
        未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
     (3)金融商品に係るリスク管理体制

        当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー毎
       に管理しております。
        ①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理

         営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
        権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
         デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
        ②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理

         有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
        を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
        いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
        リバティブ取引を利用しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理

         当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
        することで、流動性リスクを管理しております。
    2.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

     貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、「時価
     の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31                               号  2019年7月4日。以下、「時価算定適用指針」とい
     う。)第26      項に従い経過措置を適用した投資信託、市場価格のない株式等及び、時価算定適用指針第27項に従い経過措
     置を適用した組合出資金等は、次表には含まれておりません((1)*2、*3及び(注2)参照)。
     また、金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類し

     ております。
       レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の
               対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
               プットを用いて算定した時価
       レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
               時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
               それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先度が最も低いレベルに時価を分類しており
               ます。
      (1)時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

     前事業年度(2021年3月31日)
                                      貸借対照表計上額(百万円)(*1)
     金銭の信託                                                  10,857
     投資有価証券
                                                       9,950
       その他有価証券
                                63/90


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     デリバティブ取引(*2)
       ヘッジ会計が適用されていないもの
                                                       (357)
       ヘッジ会計が適用されているもの
                                                        (73)
        デリバティブ取引計                                               (431)
    (*1)負債に計上されているものについては、(  )で示しております。
    (*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
     当事業年度(2022年3月31日)

                                貸借対照表計上額(百万円)(*1、*2)
             区 分
                           レベル1         レベル2        レベル3         合計
     金銭の信託(*3)                          -        196         -        196
     デリバティブ取引(*4)
      ヘッジ会計が適用されていないもの
                             (1,333)          (80)         -      (1,413)
      ヘッジ会計が適用されているもの
                                -        (71)         -        (71)
       デリバティブ取引計                      (1,333)          (151)          -      (1,485)
    (*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
    (*2)投資有価証券のうち、投資信託(貸借対照表計上額6,474百万円)及び組合出資金等(貸借対照表計上額133百万円)
       は上記に含めておりません。
    (*3)金銭の信託の信託財産のうち、投資信託(貸借対照表計上額13,876百万円)及び組合出資金等(貸借対照表計上額
       840百万円)は上記に含めておりません。これらも含めた金銭の信託の貸借対照表計上額は14,913百万円でありま
       す。
    (*4)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
      (2)時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

         現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払金は、短期間(1年以内)で決済されるものが大半を占
         めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
      (注1)   時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

       金銭の信託
        金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸については取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当
       該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
       デリバティブ取引

        株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場
       で取引されているため、その市場価格をレベル1の時価に分類しております。為替予約の時価は、為替レート等の観
       察可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算定した価格を時価の算定に用いており、当
       該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
      (注2)   市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。

                                                   (単位:百万円)
                             前事業年度                  当事業年度
            区分
                           (2021年3月31日)                  (2022年3月31日)
     投資有価証券                                   0                 0
     関係会社株式                                 5,636                 5,636
     (注3)    金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

    前事業年度(2021年3月31日)                                                                (単位:百万円)
                     1年以内         1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
     現金及び預金                    21,589            -          -         -
     未収委託者報酬                    8,471            -          -         -
                                64/90

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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     未収運用受託報酬                    6,151            -          -         -
     投資有価証券
      投資信託                     -          10         5,751           0
    当事業年度(2022年3月31日)                                                               (単位:百万円)

                     1年以内         1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
     現金及び預金                    21,675            -          -         -
     未収委託者報酬                    9,067            -          -         -
     未収運用受託報酬                    6,252            -          -         -
     投資有価証券
      投資信託                     -          108         1,712           0
    (有価証券関係)

    1.子会社株式

     市場価格のある子会社株式はありません。
     なお、市場価格のない子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                                   (単位:百万円)
                           前事業年度                   当事業年度
           区分
                         (2021年3月31日)                   (2022年3月31日)
                                                       5,636
     子会社株式                                5,636
    2.その他有価証券

    前事業年度(2021年3月31日)                                                              (単位:百万円)
                          貸借対照表
             区分                         取得原価             差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超える
     もの
      その他                         9,940            8,798            1,142
             小計                  9,940            8,798            1,142
     貸借対照表計上額が取得原価を超えな
     いもの
      その他                           9           10           △1
             小計                    9           10           △1
             合計                  9,950            8,809            1,141
    当事業年度(2022年3月31日)                                                              (単位:    百万円)

                          貸借対照表
             区分                         取得原価             差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超える
     もの
      その他                         4,888            3,403            1,485
             小計                  4,888            3,403            1,485
     貸借対照表計上額が取得原価を超えな
     いもの
      その他                         1,585            1,711            △126
             小計                  1,585            1,711            △126
             合計                  6,474            5,115            1,358
                                65/90


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      非上場株式及び組合出資金等は、市場価格のない株式等のため、上表の「その他有価証券」に含めておりません。
      なお、市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
                                                   (単位:百万円)
                              前事業年度                 当事業年度
             区分
                            (2021年3月31日)                 (2022年3月31日)
     非上場株式                                   0                 0
     組合出資金等                                  ―                133
    3.事業年度中に売却したその他有価証券

    前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)                                            (単位:百万円)
          区分            売却額           売却益の合計額               売却損の合計額
     その他                      109               1                0
    当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)                                            (単位:百万円)

          区分            売却額          売却益の合計額               売却損の合計額
     その他                      7              0                0
    (デリバティブ取引関係)

    前事業年度(2021年3月31日) 

    1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
      (1)通貨関連
                                    契約額等の
                            契約額等                   時価        評価損益
               種類                     うち1年超
                            (百万円)                  (百万円)         (百万円)
                                     (百万円)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル              2,889          -        △41         △41
                 英ポンド               128         -        △0         △0
                 カナダドル               21         -        △0         △0
        市場取引以外
                 スイスフラン               51         -         0         0
         の取引
                 香港ドル               128         -        △1         △1
                 ユーロ               246         -         0         0
                買建
                 米ドル                 99         -         1         1
                 香港ドル                2        -         0         0
               合計                3,567          -        △41         △41
      (注)上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
      (2)株式関連

                                    契約額等の
                            契約額等                   時価        評価損益
               種類                     うち1年超
                            (百万円)                  (百万円)         (百万円)
                                     (百万円)
               株価指数先物取引
         市場取引
                 売建
                               13,711           -       △315         △315
               合計                13,711           -       △315         △315
      (注)上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
    2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

                                66/90

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      (1)通貨関連
                                             契約額等の
         ヘッジ                           契約額等                   時価
                   種類       主なヘッジ対象                   うち1年超
        会計の方法                            (百万円)                 (百万円)
                                             (百万円)
                為替予約取引
                 売建
                  米ドル                      3,993          -        △57
                  英ポンド                      3,108          -        △15
                  カナダドル                        3        -        △0
                  スイスフラン                        57         -         0
         原則的                  投資有価証券
                  香港ドル                       110         -        △1
         処理方法                  関係会社株式
                  ユーロ                       108         -         0
                  人民元                        6        -        △0
                 買建
                  米ドル                          38         -         0
                  香港ドル                           3        -         0
                  人民元                        1        -         0
                   合計                    7,431          -        △73
    当事業年度(2022年3月31日)

    1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
      (1)通貨関連
                                    契約額等の
                            契約額等                   時価        評価損益
               種類                     うち1年超
                            (百万円)                  (百万円)         (百万円)
                                     (百万円)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル              5,498          -        △54         △54
                 英ポンド               277         -        △1         △1
        市場取引以外          カナダドル               111         -        △1         △1
         の取引        スイスフラン               139         -        △2         △2
                 香港ドル               190         -        △1         △1
                 ユーロ               676         -        △18         △18
                買建
                 ユーロ                 21         -         0         0
               合計                6,915          -        △80         △80
      (注)上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
      (2)株式関連

                                    契約額等の
                            契約額等                   時価        評価損益
               種類                     うち1年超
                            (百万円)                  (百万円)         (百万円)
                                    (百万円)
               株価指数先物取引
         市場取引
                 売建
                              17,197           -      △1,333         △1,333
               合計               17,197           -      △1,333         △1,333
      (注)上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
    2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

      (1)通貨関連
                                             契約額等の
         ヘッジ                           契約額等                   時価
                   種類       主なヘッジ対象                   うち1年超
        会計の方法                            (百万円)                 (百万円)
                                             (百万円)
                                67/90


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                為替予約取引
                 売建
                  米ドル                      4,422          -        △43
         原則的        英ポンド         投資有価証券             3,297          -        △21
         処理方法         スイスフラン         関係会社株式               79         -        △1
                  香港ドル                       119         -        △1
                  ユーロ                       125         -        △3
                  人民元                        13         -        △0
                   合計                    8,057          -        △71
    (退職給付関係)

    1.採用している退職給付制度の概要

       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
       しております。当社が有する退職一時金制度は従来簡便法により、退職給付債務、退職給付引当金及び退職給
       付費用を計算しておりましたが、当事業年度より原則法と簡便法の併用により、これら計算を行っておりま
       す。
    2.確定給付制度

      (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                  (単位:百万円)
                                  前事業年度
                                                  当事業年度
                               (自 2020年4月1日
                                                (自 2021年4月1日
                                                 至 2022年3月31日)
                                至 2021年3月31日)
       退職給付債務の期首残高                                   600                626
        勤務費用                                    -               124
        利息費用                                   -                2
        転籍者受入                                    18                -
        退職給付の支払額                                   △69                △81
        簡便法で計算した退職給付費用                                   77                8
        簡便法から原則法への変更に伴う振替額                                    -               120
        その他                                    -                18
       退職給付債務の期末残高                                   626                820
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

         該当事項はありません。
      (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                  (単位:百万円)
                                  前事業年度
                                                  当事業年度
                               (自 2020年4月1日
                                                (自 2021年4月1日
                                                 至 2022年3月31日)
                                至 2021年3月31日)
       非積立型制度の退職給付債務
                                           626                820
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                           626                820
       退職給付引当金
                                           626                820
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                           626                820
    (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                                  (単位:百万円)
                                  前事業年度
                                                  当事業年度
                               (自 2020年4月1日
                                                (自 2021年4月1日
                                                 至 2022年3月31日)
                                至 2021年3月31日)
       勤務費用                                    -               124
       利息費用                                    -                2
       簡便法で計算した退職給付費用                                    77                8
                                68/90


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       簡便法から原則法への変更に伴う振替額                                    -               120
       その他                                    -                18
       確定給付制度に係る退職給付費用                                    77               274
      (5)年金資産に関する事項

         該当事項はありません。
      (6)数理計算上の計算基礎に関する事項

                                 前事業年度
                                                  当事業年度
                               (自 2020年4月1日
                                                (自 2021年4月1日
                                                 至 2022年3月31日)
                                至 2021年3月31日)
       割引率                                   -               0.4%
    3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度92百万円、当事業年度100百万円であります。
    (税効果会計関係)

    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

                                 前事業年度
                                                当事業年度
                               (2021年3月31日)               (2022年3月31日)
       繰延税金資産
        未払事業税                            107   百万円           112    百万円
        賞与引当金損金算入限度超過額                            170    〃          177     〃
        退職給付引当金損金算入限度超過額                            191    〃          251     〃
        税務上の収益認識差額                            71    〃          74    〃
        税務上の費用認識差額                            -             439
        繰延ヘッジ損益                            28    〃          224     〃
        その他                            123    〃          76    〃
       繰延税金資産       合計                          〃              〃
                                    693             1,357
       繰延税金負債
        有価証券評価差額                           △349     〃         △415      〃
        その他                           △32     〃         △34     〃
       繰延税金負債       合計                          〃              〃
                                   △382              △450
       繰延税金資産の純額                                 〃              〃
                                    311              907
    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
       め、注記を省略しております。
    (資産除去債務関係)

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    (収益認識関係)

    1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報

     重要性が乏しいため記載を省略しております。
    2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

     顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針7.収益及び費用の計上基準」に記
     載の通りです。
    3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において

      存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
     重要性が乏しいため記載を省略しております。
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    (セグメント情報等)
    [セグメント情報]

     当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

    [関連情報]

    1.製品及びサービスごとの情報

       単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
    2.地域ごとの情報

      (1)営業収益
         内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しており
         ます。
      (2)有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略し
         ております。
    3.主要な顧客ごとの情報

       前事業年度(自        2020年4月1日 至         2021年3月31日)
                    顧客の名称                           営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                        9,649百万円
       次世代通信関連        世界株式戦略ファンド(*)
                                               6,372百万円
        (*)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載
          しております。
       当事業年度(自        2021年4月1日 至         2022年3月31日)

                    顧客の名称                           営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                      10,395百万円
       次世代通信関連        世界株式戦略ファンド(*)
                                              6,395百万円
        (*)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載
          しております。
    [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

     該当事項はありません。

    [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     該当事項はありません。

    [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     該当事項はありません。

    (関連当事者情報)

    1.関連当事者との取引

     財務諸表提出会社と関連当事者の取引

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    (ア)財務諸表提出会社の親会社
       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    (イ)財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    (ウ)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

    前事業年度(自        2020年4月1日 至         2021年3月31日)

         会社        資本金     事業           関連
                          議決権等
         等の        又は     の          当事                      期末残高
                          の所有                取引金額
     種類    名称    所在地    出資金     内容           者と    取引の内容             科目     (百万
                          (被所有)                (百万円)
         又は        (百万     又は           の                      円)
                          割合(%)
         氏名        円)    職業           関係
                                    運用受託            未収運用
                                             9,365           5,402
                     信託業           営業上
                                     報酬           受託報酬
     親会社    三井住
             東京都         務及び           の取引
     の子会    友信託         342,037
                                    投信販売
                           -
            千代田区         銀行業           役員の
                                                 未払
      社   銀行㈱
                                    代行手数料         9,124           1,888
                      務          兼任
                                                 手数料
                                      等
     (注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         2.取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
    当事業年度(自        2021年4月1日 至         2022年3月31日)

         会社        資本金     事業          関連
                          議決権等
         等の        又は     の          当事                      期末残高
                          の所有                取引金額
     種類    名称    所在地    出資金     内容          者と    取引の内容              科目     (百万
                          (被所有)                (百万円)
         又は        (百万     又は           の                      円)
                          割合(%)
         氏名        円)    職業          関係
                                    運用受託            未収運用
                                            10,090           5,421
                     信託業          営業上
                                     報酬           受託報酬
     親会社   三井住友
             東京都         務及び          の取引
     の子会   信託銀行         342,037
                           -         投信販売
            千代田区         銀行業          役員の
                                                 未払
      社    ㈱
                                    代行手数料         9,701           1,995
                      務          兼任
                                                 手数料
                                      等
     (注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         2.取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
    (エ)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等

       該当事項はありません。
    2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

    (1)親会社情報
       前事業年度(2021年3月31日)
        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
       当事業年度(2022年3月31日)

        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
    (1株当たり情報)

                              前事業年度                 当事業年度

                            (自   2020年4月1日              (自   2021年4月1日
                            至  2021年3月31日)               至  2022年3月31日)
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     1株当たり純資産額                          20,274,967円09銭                21,406,512円22銭
     1株当たり当期純利益金額                          2,331,221円85銭                2,162,405円20銭
    (注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
       2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               前事業年度                 当事業年度
                            (自   2020年4月1日              (自   2021年4月1日
                            至  2021年3月31日)               至  2022年3月31日)
     当期純利益                            6,993百万円                6,487百万円
     普通株主に帰属しない金額                                 -                -
     普通株式に係る当期純利益                            6,993百万円                6,487百万円
     普通株式の期中平均株式数                              3,000株                3,000株
    (重要な後発事象)

     該当事項はありません。

     中間貸借対照表

                                             (単位:百万円)
                                      第37期中間会計期間末
                                       (2022年9月30日)
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                                            21,051
        金銭の信託                                            13,989
        未収委託者報酬                                            9,325
        未収運用受託報酬                                            5,831
        短期差入証拠金                                            4,507
                                                    3,041
        その他
        流動資産合計                                            57,747
      固定資産
        有形固定資産 
                                    ※1                 895
        無形固定資産                                            6,915
        投資その他の資産
         投資有価証券                                           4,202
         関係会社株式                                           5,636
         繰延税金資産                                           1,228
                                                     31
         その他
         投資その他の資産合計                                           11,098
        固定資産合計                                            18,909
      資産合計                                             76,657
     負債の部

      流動負債
        未払金                                            7,649
        未払法人税等                                            1,537
        賞与引当金                                             321
                                    ※2                2,111
        その他
        流動負債合計                                            11,619
      固定負債
        退職給付引当金                                             871
                                72/90

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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        資産除去債務                                             153
        その他                                              20
        固定負債合計                                            1,045
      負債合計                                             12,665
                                             (単位:百万円)

                                      第37期中間会計期間末
                                       (2022年9月30日)
      純資産の部
       株主資本
        資本金                                            2,000
        資本剰余金
                                                   17,239
         その他資本剰余金
         資本剰余金合計                                           17,239
        利益剰余金
         利益準備金                                            500
         その他利益剰余金
          別途積立金                                          2,100
          繰越利益剰余金                                          42,655
         利益剰余金合計                                           45,255
        株主資本合計                                            64,494
       評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                                             278
                                                    △780
        繰延ヘッジ損益
        評価・換算差額等合計                                            △502
       純資産合計                                             63,992
      負債・純資産合計                                              76,657
     中間損益計算書

                                             (単位:百万円)
                                      第37期中間会計期間
                                     (自    2022年4月1日
                                      至   2022年9月30日)
      営業収益
       委託者報酬                                             20,422
       運用受託報酬                                             5,485
                                                     178
       その他営業収益
       営業収益合計
                                                   26,086
      営業費用                                              15,618
      一般管理費
                                   ※1                6,047
      営業利益                                              4,421
      営業外収益                              ※2                2,365
                                   ※3                1,945
      営業外費用
      経常利益                                              4,840
      税引前中間純利益                                              4,840
      法人税、住民税及び事業税
                                                    1,402
                                                     90
      法人税等調整額
                                73/90


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      法人税等合計                                              1,492
      中間純利益                                              3,347
    中間株主資本等変動計算書

    第37期中間会計期間(自            2022年4月1日        至  2022年9月30日)
                                               (単位:百万円)
                                   株主資本
                                        資本剰余金
                      資本金
                                その他資本剰余金             資本剰余金合計
     当期首残高                     2,000            17,239             17,239
     当中間期変動額
      剰余金の配当
      中間純利益
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額(純
      額)
      当中間期変動額合計                      -             -             -
     当中間期末残高                     2,000            17,239             17,239
                                  株主資本

                             利益剰余金
                           その他利益剰余金
                                                 株主資本合計
                                         利益剰余金
                 利益準備金
                                 繰越利益
                                          合計
                         別途積立金
                                  剰余金
     当期首残高                500       2,100        41,948        44,548        63,788
     当中間期変動額
      剰余金の配当                             △2,641        △2,641        △2,641
      中間純利益                              3,347        3,347        3,347
      株主資本以外の項目
      の
      当中間期変動額(純
      額)
      当中間期変動額合計               -        -        706        706        706
     当中間期末残高                500       2,100        42,655        45,255        64,494
                           評価・換算差額等

                                      評価・換算差額
                                                純資産合計
                  その他有価証券
                            繰延ヘッジ損益             等
                   評価差額金
                                        合計
     当期首残高                   941         △509          431        64,219
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                             △2,641
      中間純利益                                              3,347
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額(純                 △663          △270         △933          △933
      額)
      当中間期変動額合計                 △663          △270         △933          △227
     当中間期末残高                   278         △780         △502         63,992
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    注記事項
    (重要な会計方針)
                           第37期中間会計期間

                       (自    2022年4月1日
                        至   2022年9月30日)
     1.資産の評価基準及び評価方法

       (1)有価証券
        子会社株式
         移動平均法による原価法によっております。
        その他有価証券
         市場価格のない株式等以外のもの
          時価法によっております。
          (評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
         市場価格のない株式等
          移動平均法による原価法によっております。
          なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可
          能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
       (2)デリバティブ

        時価法によっております。
       (3)金銭の信託

        時価法によっております。
     2.固定資産の減価償却の方法

     (1)有形固定資産
        定額法によっております。
     (2)無形固定資産
         定額法によっております。
         ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づいて償却
        しております。
     3.引当金の計上基準

     (1)賞与引当金
        従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上
       しております。
     (2)退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期
        間末において発生していると認められる額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退
        職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっておりま
        す。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
        過去勤務費用   :発生事業年度に損益処理
        数理計算上の差異 :各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による
                   定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
        なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当中間会計期間末の自己都合要支
        給     額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を一部適用しております。
     4.収益及び費用の計上基準

       当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履
      行義務の内容及び当履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
     (1)投資信託委託業務
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         当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高(以下「AUM」とい
        う。)に応じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに
        固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識されます。
     (2)投資一任業務
        当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領して
       おります。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、
       契約期間にわたり認識されます。
     (3)投資助言業務
        当社は、投資顧問(助言)契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を
       受領しております。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて
       計算され、契約期間にわたり認識されます。
     (4)成功報酬
        当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが
       確実であり、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。
     5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

         外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計
        上しております。
     6.ヘッジ会計の方法

     (1)ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
     (2)ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
     (3)ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
     (4)ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を
       比較して有効性を判定しております。
     7.グループ通算制度の適用

       グループ通算制度を適用しております。
    (会計方針の変更)

                           第37期中間会計期間
                           (自    2022年4月1日
                            至   2022年9月30日)
     「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用

       「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下、「時価算
      定会計基準適用指針」という。)を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定
      める経過的な取り扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用する
      ことといたしました。これによる中間財務諸表への影響はありません。
    (追加情報)

                           第37期中間会計期間
                           (自    2022年4月1日
                            至   2022年9月30日)
     グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱いの適用

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       当中間会計期間から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これに伴い、法人税及び地方
      法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開
      示に関する取扱い」(実務対応報告第42号                    2021年8月21日。以下、「実務対応報告第42号」)という。)に従っ
      ております。また、実務対応報告第42号第32項(1)に基づき、実務対応報告第42号の適用に伴う会計方針の変更
      による影響はないものとみなしております。
    (表示方法の変更)

                           第37期中間会計期間
                           (自    2022年4月1日
                            至   2022年9月30日)
       従来「流動資産」の「その他」に含めていた「短期差入証拠金」は、金額的重要性が増したため、当中間会計

      期間において独立掲記することとしました。
    (中間貸借対照表関係)


                          第37期中間会計期間末
                           (2022年9月30日)
     ※1     有形固定資産の減価償却累計額      777百万円

     ※2     仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しております。

    (中間損益計算書関係)

                           第37期中間会計期間
                       (自    2022年4月1日
                        至   2022年9月30日)
     ※1     減価償却実施額

            有形固定資産                       95百万円
            無形固定資産                      608百万円
     ※2     営業外収益の主要項目

            デリバティブ利益                     2,027百万円
            投資有価証券売却益                      317百万円
     ※3     営業外費用の主要項目

            為替差損                     1,011百万円
            金銭の信託運用損                      904百万円
    (中間株主資本等変動計算書関係)

    第37期中間会計期間(自            2022年4月1日 至         2022年9月30日)
    1.発行済株式に関する事項
       株式の種類         当事業年度期首             増加           減少        当中間会計期間末
      普通株式     (株)

                     3,000             -           -         3,000
    2.自己株式に関する事項

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     該当事項はありません。
    3.配当に関する事項

    (1)配当金支払額
                        配当金の       1株当たり
         決議       株式の種類                         基準日         効力発生日
                       総額(百万円)        配当額(円)
     2022年6月23日

                普通株式          2,641      880,447     2022年3月31日          2022年6月24日
     定時株主総会
    (2)基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの

     該当事項はありません。
    (リース取引関係)

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    (金融商品関係)


    第37期中間会計期間末(2022年9月30日)
    金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
     中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、
    「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31                                   号  2021年6月17日)第24-16            項を適用した組合
    出資金等及び、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません((1)*2、*3及び(注2)参照)。
     また、金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類し

    ております。
       レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対
               象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
               プットを用いて算定した時価
       レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
     時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベル
    のうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
     (1)時価をもって中間貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

                             中間貸借対照表計上額(百万円)(*1)
          区 分
                      レベル1         レベル2         レベル3          合計
     金銭の信託(*2)                      952        12,129           -       13,081
     投資有価証券(*3)
      その他有価証券                     -        3,978          -       3,978
      資産計                     952        16,107           -       17,060
     デリバティブ取引(*4)
     ヘッジ会計が適用されていな                     804          (0)         -        804
      いもの
     ヘッジ会計が適用されている                      -          22         -         22
      もの
      デリバティブ取引計                    804          21         -        826
    (*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
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    (*2)金銭の信託の信託財産のうち、組合出資金等(中間貸借対照表計上額908百万円)は上記に含めておりません。組合出
      資金等も含めた金銭の信託の中間貸借対照表計上額は13,989百万円であります。
    (*3)投資有価証券のうち、組合出資金等(中間貸借対照表計上額223百万円)は上記に含めておりません。
    (*4)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
     (2)時価をもって中間貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

         現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払金は、短期間(1年以内)で決済されるものが大半を占
         めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
     (注1)   時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

       金銭の信託
        金銭の信託の信託財産のうち、上場投資信託は、取引所の価格を時価としており、市場の活発性に基づき、レベル1
       の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信
       託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合に
       は基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸につ
       いては取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認めら
       れないため、レベル2の時価に分類しております。
       投資有価証券
        私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者から
       リスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類して
       おります。
       デリバティブ取引
        株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場
       で取引されているため、その市場価格をレベル1の時価に分類しております。為替予約の時価は、為替レート等の観察
       可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算定した価格を時価の算定に用いており、当該
       価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
     (注2)市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は次の通りであります。
                                    (単位:百万円)
               区分              中間貸借対照表計上額
       投資有価証券                                   0
       関係会社株式                                 5,636
    (有価証券関係)

    第37期中間会計期間末(2022年9月30日)
    1.子会社株式
     市場価格のある子会社株式はありません。
    なお、市場価格のない子会社株式の中間貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                  (単位:百万円)
                          中間貸借対照表計上額
     子会社株式                                 5,636
    2.その他有価証券

                                                 (単位:百万円)
                        中間貸借対照表
            区分                        取得原価            差額
                          計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      その他                        2,657           1,966            690
            小計                  2,657           1,966            690
                                79/90


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     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
      その他                        1,321           1,615           △293
            小計                  1,321           1,615           △293
            合計                  3,978           3,581            397
    (注)非上場株式(中間貸借対照表計上額0百万円)及び組合出資金等(中間貸借対照表計上額223百万円)は、市場価格の
       ない株式等のため、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
    (デリバティブ取引関係)

    第37期中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
    1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     (1)通貨関連
                                  契約額等の
                          契約額等                  時価      評価損益
             種類                      うち1年超
                          (百万円)                 (百万円)       (百万円)
                                   (百万円)
             為替予約取引
              売建
               米ドル               6,412          -       △5       △5
               英ポンド                250         -        1       1
               カナダドル                111         -        1       1
     市場取引以外
               スイスフラン                164         -        1       1
       の取引
               香港ドル                219         -        0       0
               ユーロ                721         -       △0       △0
              買建
               米ドル                259         -        0       0
               香港ドル                 2        -        0       0
             合計                8,141          -       △0       △0
     (注)上記取引の評価損益は中間損益計算書に計上しています。
     (2)株式関連

                                  契約額等の
                          契約額等                  時価      評価損益
             種類                      うち1年超
                          (百万円)                 (百万円)       (百万円)
                                   (百万円)
             株価指数先物取引
      市場取引
              売建               13,818           -       804       804
             合計                13,818           -       804       804
     (注)上記取引の評価損益は中間損益計算書に計上しています。
    2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

     (1)通貨関連
                                          契約額等の
       ヘッジ       デリバティブ取引                     契約額等                時価
                         主なヘッジ対象                  うち1年超
      会計の方法          の種類等                   (百万円)               (百万円)
                                           (百万円)
                                80/90




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             為替予約取引
              売建
               米ドル                       3,036         -      △2
               英ポンド                       3,333         -       19
               スイスフラン                         70       -       0
               香港ドル                         87       -       0
       原則的                  投資有価証券
               ユーロ                         82       -      △0
      処理方法                  関係会社株式
              買建
               米ドル                         93       -       0
               英ポンド                         77       -       2
               スイスフラン                         53       -       0
               香港ドル                         3       -       0
               ユーロ                         60       -       1
                 合計                     6,898         -       22
    (資産除去債務関係)

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    (収益認識関係)

    第37期中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
    1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
     重要性が乏しいため記載を省略しております。
    2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

     顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針4.収益及び費用の計上基準」に記
    載の通りです。
    3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中間会計期間末にお

      いて存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
     重要性が乏しいため記載を省略しております。
    (セグメント情報等)

    [セグメント情報]
     第37期中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
      当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
    [関連情報]

     第37期中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
     1.製品及びサービスごとの情報
      単一の製品・サービスの区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

      (1)営業収益
        内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略してお
       ります。
      (2)有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略
       しております。
     3.主要な顧客ごとの情報
                  顧客の名称                         営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                   4,950百万円
                                81/90


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    [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
     第37期中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
      該当事項はありません。
    [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     第37期中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
      該当事項はありません。
    [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     第37期中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
      該当事項はありません。
    (1株当たり情報)

                         第37期中間会計期間
                       (自    2022年4月1日
                        至   2022年9月30日)
      1株当たり純資産額                     21,330,712円74銭

      1株当たり中間純利益                     1,115,947円92銭

      なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在していないため

      記載しておりません。
     (注)1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                第37期中間会計期間
                              (自   2022年4月1日
                               至  2022年9月30日)
     中間純利益                                    3,347百万円
     普通株主に帰属しない金額                                        -
     普通株式に係る中間純利益                                    3,347百万円
     普通株式の期中平均株式数                                      3,000株
    4【利害関係人との取引制限】


       委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為

       が禁止されています。
      (1)自己又はその役員との取引
        自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
        (投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
        それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
      (2)運用財産相互間の取引
        運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
        しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
        府令で定めるものを除きます。)。
      (3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
        通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
        法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
                                82/90

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        者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
        下同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該 金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
        者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
        と。
      (4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
        委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
        運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と。
      (5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
        上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
        投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
    5【その他】

      (1)定款の変更

       委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      (2)訴訟事件その他の重要事項
       2023年    3月24日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
       影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
    第2【その他の関係法人の概況】

    1【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託会社

      ①名称   :三井住友信託銀行株式会社
      ②資本金の額:342,037百万円(2022年3月末日現在)
      ③事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
              づき信託業務を営んでいます。
     (2)販売会社
                       資本金の額(百万円)
           名称                                  事業の内容
                       (2022年3月末日現在)
                                      銀行法に基づき銀行業を営むととも
                                      に、金融機関の信託業務の兼営等に
     三井住友信託銀行株式会社                     342,037
                                      関する法律に基づき信託業務を営ん
                                      でいます。
                                      銀行法に基づき銀行業を営んでいま
     株式会社中国銀行                      15,149
                                      す。
                                      銀行法に基づき銀行業を営んでいま
     株式会社きらぼし銀行                      43,734
                                      す。
                                      金融商品取引法に定める第一種金融
     株式会社SBI証券                      48,323
                                      商品取引業を営んでいます。
                                      金融商品取引法に定める第一種金融
     楽天証券株式会社                      17,495
                                      商品取引業を営んでいます。
                                      金融商品取引法に定める第一種金融
     野村證券株式会社                      10,000
                                      商品取引業を営んでいます。
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    2【関係業務の概要】

    (1)受託会社

      当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
    (2)販売会社
      当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
      償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
      の業務等を行います。
    3【資本関係】

    (1)受託会社

      該当事項はありません。
    (2)販売会社
      該当事項はありません。
      (参考)再信託受託会社

         ①名称    :株式会社日本カストディ銀行
         ②設立年月日 :2000年6月20日
         ③資本金の額 :51,000百万円(2022年3月末日現在)
         ④事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                  る法律に基づき信託業務を営んでいます。
         ⑤再信託の目的:原信託契約に係る信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から
                  再信託受託会社(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産
                  の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
    第3【参考情報】

        ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
               提出年月日                     提出書類
         2022年    3月24日              有価証券届出書
         2022年    3月24日              有価証券報告書
         2022年    9月22日              有価証券届出書
         2022年    9月22日              半期報告書
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                          独立監査人の監査報告書
                                                    2022年6月2日
    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                        指定有限責任社員

                                      公認会計士        三 上 和 彦
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員

                                      公認会計士        藤 澤   孝
                        業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2021年4月
    1日から2022年3月31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
    主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2022年3月31日現在の財政状態及び
    同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
    める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
    つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びそ
    の監査報告書以外の情報である。
      当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいか
    なる作業も実施していない。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

    ことにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、   個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

    た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
    事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以 上

    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

          ます。
       2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                    独立監査人の監査報告書

                                                      2023年3月6日

    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取   締   役   会   御中
                            有限責任監査法人 ト ー マ ツ

                               東  京  事  務  所
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                            業務執行社員
                                              松崎雅則
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
     状況」に掲げられているSRI・ジャパン・オープンの2021年12月25日から2022年12月26日までの計算期間の
     財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
     た。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
     して、SRI・ジャパン・オープンの2022年12月26日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期
     間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      監査意見の根拠

       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
      の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
      法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
      会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
      査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      その他の記載内容

       その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる
      情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
      し開示することにある。
       当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
      その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
       財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
      の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
      ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
      払うことにある。
       当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
      の事実を報告することが求められている。
       その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
     成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
     適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
     るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
     関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     財務諸表監査における監査人の責任

       監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
     な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
     対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
     集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
       監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
     業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
       した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
       の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
       リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
       を検討する。
     ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
       りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
       証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
       が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
       報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
       記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
       人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
       ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
       しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
       表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
       監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
     の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
     告を行う。
     利害関係

      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
     には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以 上
    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
       おります。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                        独立監査人の中間監査報告書
                                                    2022年12月1日
    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中
                    有限責任      あずさ監査法人

                      東京事務所

                       指定有限責任社員

                                     公認会計士         三 上 和 彦 
                       業務執行社員
                       指定有限責任社員

                                     公認会計士         藤 澤   孝 
                       業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2022年4月
    1日から2023年3月31日までの第37期事業年度の中間会計期間(2022年4月1日から2022年9月30日
    まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算
    書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2022年9月30日現在の
    財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2022年4月1日から2022年9月30日まで)の経営
    成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
    ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
    見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

    ことにある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
                                89/90

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽

      表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の
      判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。な
      お、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又
      は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした
      監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査

      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務
      諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理

      性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し

      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不
      確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意
      見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
      に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
      る。
    ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の

      作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成
      及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているか
      どうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程

    で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求めら
    れているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以 上

    (注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
          ります。
        2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
                                90/90







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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。