三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2022/06/30－2023/05/24)
| 提出書類 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2022/06/30－2023/05/24) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| カテゴリ | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2022/06/30－2023/05/24) |
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年3月29日 提出
【計算期間】 第1期中(自 2022年6月30日至 2022年12月29日)
【ファンド名】 １０資産分散投資ファンド
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【連絡場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号
【電話番号】 03-6453-3610
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【ファンドの運用状況】
以下は、2023年1月31日現在の状況について記載してあります。
【１０資産分散投資ファンド】
（１）【投資状況】
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 674,557,758 99.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 6,812,518 1.00
合計(純資産総額) 681,370,276 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（円） 1万口当たりの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
2022年 6月末日 500,000 ― 10,000 ―
7月末日 510,893 ― 10,218 ―
8月末日 507,685 ― 10,154 ―
9月末日 487,996 ― 9,760 ―
10月末日 500,471 ― 10,009 ―
11月末日 500,899 ― 10,018 ―
12月末日 485,085 ― 9,702 ―
2023年 1月末日 681,370,276 ― 9,891 ―
②【分配の推移】
該当事項はありません。
③【収益率の推移】
期 間 収益率（％）
第1期中間計算期間 2022年 6月30日～2022年12月29日 △3.0
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
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(注2)小数第2位を四捨五入しております。
（参考）
国内株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 510,530,134,550 99.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,726,258,442 0.53
合計(純資産総額) 513,256,392,992 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 日本 2,607,660,000 0.51
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 342,498,988,063 65.86
イギリス 22,980,472,603 4.42
カナダ 19,248,838,544 3.70
フランス 17,597,563,251 3.38
スイス 17,364,363,784 3.34
ドイツ 13,254,851,926 2.55
オーストラリア 11,831,469,908 2.28
オランダ 10,165,452,040 1.95
アイルランド 9,346,481,317 1.80
スウェーデン 4,893,001,395 0.94
デンマーク 4,466,113,474 0.86
スペイン 3,991,411,356 0.77
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香港 3,477,952,960 0.67
イタリア 2,802,909,329 0.54
フィンランド 1,912,532,862 0.37
シンガポール 1,873,286,895 0.36
ジャージー 1,699,887,461 0.33
ベルギー 1,278,007,292 0.25
ノルウェー 1,108,670,589 0.21
イスラエル 1,090,923,939 0.21
ケイマン 1,037,793,544 0.20
キュラソー 821,607,533 0.16
バミューダ 786,930,054 0.15
ニュージーランド 383,751,169 0.07
ルクセンブルク 379,918,059 0.07
オーストリア 303,919,684 0.06
ポルトガル 288,663,239 0.06
リベリア 140,709,176 0.03
マン島 120,337,586 0.02
パナマ 117,110,008 0.02
小計 497,263,919,040 95.62
投資信託受益証券 オーストラリア 133,199,046 0.03
香港 73,505,171 0.01
小計 206,704,217 0.04
投資証券 アメリカ 9,956,662,420 1.91
オーストラリア 689,031,036 0.13
イギリス 260,966,314 0.05
シンガポール 242,700,902 0.05
フランス 238,670,273 0.05
香港 182,536,447 0.04
カナダ 58,278,167 0.01
ベルギー 53,453,815 0.01
小計 11,682,299,374 2.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 10,906,711,669 2.10
合計(純資産総額) 520,059,634,300 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 8,181,170,276 1.57
買建 カナダ 532,521,202 0.10
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買建 ドイツ 1,696,567,907 0.33
買建 イギリス 313,004,911 0.06
買建 オーストラリア 341,382,055 0.07
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 935,753,758 0.18
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
新興国株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 ケイマン 24,834,382,817 20.50
台湾 18,026,121,978 14.88
インド 16,448,366,645 13.58
中国 15,832,528,032 13.07
韓国 15,272,967,313 12.61
ブラジル 6,237,953,288 5.15
サウジアラビア 4,897,262,415 4.04
南アフリカ 4,432,934,733 3.66
メキシコ 2,942,989,302 2.43
タイ 2,752,571,714 2.27
インドネシア 2,319,802,656 1.91
マレーシア 1,922,583,642 1.59
アラブ首長国連邦 1,508,526,283 1.25
香港 1,416,686,404 1.17
カタール 1,192,098,358 0.98
クウェート 1,097,297,126 0.91
フィリピン 949,197,158 0.78
ポーランド 829,537,595 0.68
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トルコ 761,900,930 0.63
チリ 734,977,966 0.61
バミューダ 684,321,448 0.56
アメリカ 602,577,317 0.50
ギリシャ 437,971,207 0.36
チェコ 223,848,422 0.18
ハンガリー 205,954,574 0.17
ルクセンブルク 126,528,536 0.10
コロンビア 122,452,390 0.10
エジプト 90,638,553 0.07
オランダ 28,122,883 0.02
シンガポール 26,134,006 0.02
ペルー 17,825,477 0.01
ロシア 142 0.00
小計 126,977,061,310 104.80
投資信託受益証券 ブラジル 232,056,474 0.19
メキシコ 94,639,229 0.08
小計 326,695,703 0.27
投資証券 メキシコ 70,559,358 0.06
南アフリカ 50,765,421 0.04
小計 121,324,779 0.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △6,269,053,031 △5.17
合計(純資産総額) 121,156,028,761 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
国／地域 時価合計（円）
／ 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 2,432,678,385 2.01
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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買建 投資
資産の
国／地域 時価合計（円）
／ 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 8,890,773,092 7.34
売建 ― 270,907 △0.00
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
国内債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 518,547,762,410 84.37
地方債証券 日本 32,206,673,335 5.24
特殊債券 日本 35,474,246,337 5.77
社債券 日本 25,990,468,000 4.23
フランス 793,291,000 0.13
スペイン 395,452,000 0.06
小計 27,179,211,000 4.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,238,918,810 0.20
合計(純資産総額) 614,646,811,892 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 141,175,997,299 48.54
フランス 24,338,618,456 8.37
イタリア 21,861,421,305 7.52
ドイツ 18,724,242,123 6.44
スペイン 14,334,524,733 4.93
イギリス 13,987,456,898 4.81
中国 11,351,650,059 3.90
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カナダ 5,939,453,636 2.04
ベルギー 5,295,246,859 1.82
オーストラリア 4,723,253,003 1.62
オランダ 4,547,390,923 1.56
オーストリア 3,358,234,045 1.15
メキシコ 2,361,876,425 0.81
アイルランド 1,848,166,829 0.64
マレーシア 1,659,781,665 0.57
フィンランド 1,492,182,998 0.51
シンガポール 1,344,662,394 0.46
ポーランド 1,292,713,154 0.44
イスラエル 982,008,977 0.34
デンマーク 965,611,754 0.33
ニュージーランド 660,026,113 0.23
ノルウェー 588,404,283 0.20
スウェーデン 586,306,947 0.20
小計 283,419,230,878 97.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 7,451,476,853 2.56
合計(純資産総額) 290,870,707,731 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
債券先物取引 買建 アメリカ 2,325,077,329 0.80
買建 ドイツ 2,035,149,372 0.70
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 4,725,001,370 1.62
売建 ― 261,876,709 △0.09
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
外国債券インデックスマザーファンド（為替ヘッジあり）
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 32,353,082,902 49.43
フランス 5,575,115,572 8.52
イタリア 5,012,017,964 7.66
ドイツ 4,310,455,546 6.59
スペイン 3,280,479,834 5.01
イギリス 3,201,714,091 4.89
中国 2,620,496,904 4.00
カナダ 1,361,368,273 2.08
ベルギー 1,213,654,147 1.85
オーストラリア 1,082,699,659 1.65
オランダ 1,036,247,138 1.58
オーストリア 776,078,627 1.19
メキシコ 545,009,813 0.83
アイルランド 417,599,378 0.64
マレーシア 375,189,033 0.57
フィンランド 338,025,789 0.52
シンガポール 301,368,164 0.46
ポーランド 298,659,265 0.46
イスラエル 222,847,815 0.34
デンマーク 218,919,831 0.33
ニュージーランド 153,693,540 0.23
ノルウェー 137,209,883 0.21
スウェーデン 136,246,171 0.21
小計 64,968,179,339 99.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 484,961,785 0.74
合計(純資産総額) 65,453,141,124 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
債券先物取引 買建 アメリカ 333,995,045 0.51
買建 ドイツ 246,653,436 0.38
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(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 売建 ― 64,115,421,011 △97.96
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
新興国債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 マレーシア 9,681,381,802 9.99
タイ 9,677,334,057 9.99
中国 9,624,012,881 9.93
ブラジル 9,581,261,587 9.89
メキシコ 9,570,592,963 9.88
インドネシア 9,507,132,000 9.81
南アフリカ 9,352,596,635 9.65
ポーランド 6,708,047,590 6.92
チェコ 5,275,429,427 5.44
コロンビア 3,457,111,919 3.57
ルーマニア 3,400,357,554 3.51
ハンガリー 2,892,674,321 2.99
チリ 2,141,470,913 2.21
ペルー 2,126,513,211 2.19
ウルグアイ 129,439,436 0.13
ドミニカ共和国 73,234,195 0.08
フィリピン 65,646,257 0.07
小計 93,264,236,748 96.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,627,077,768 3.74
合計(純資産総額) 96,891,314,516 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
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買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 9,715,788,329 10.03
売建 ― 2,045,382,268 △2.11
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
世界物価連動債マザーファンド 為替ヘッジあり
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 940,162,691 51.70
イギリス 412,072,827 22.66
フランス 153,553,137 8.44
イタリア 88,671,673 4.88
ドイツ 45,260,684 2.49
スペイン 43,711,583 2.40
カナダ 31,279,939 1.72
オーストラリア 19,563,995 1.08
スウェーデン 12,238,365 0.67
ニュージーランド 9,587,565 0.53
デンマーク 2,302,401 0.13
小計 1,758,404,860 96.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 59,947,038 3.30
合計(純資産総額) 1,818,351,898 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 売建 ― 1,732,162,040 △95.26
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
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投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 日本 121,418,819,400 96.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,761,793,130 3.01
合計(純資産総額) 125,180,612,530 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
不動産投信指数先物取引 買建 日本 3,752,386,000 3.00
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
グローバルＲＥＩＴインデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 アメリカ 65,107,390,012 76.03
オーストラリア 5,898,551,721 6.89
イギリス 4,045,720,945 4.72
シンガポール 3,288,822,380 3.84
カナダ 1,623,100,241 1.90
フランス 1,588,465,953 1.86
香港 1,230,144,011 1.44
ベルギー 925,771,040 1.08
スペイン 358,997,966 0.42
ニュージーランド 330,189,290 0.39
韓国 224,453,282 0.26
ガーンジー 176,315,353 0.21
オランダ 158,842,873 0.19
イスラエル 120,995,630 0.14
ドイツ 45,660,745 0.05
アイルランド 34,365,106 0.04
イタリア 13,178,026 0.02
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小計 85,170,964,574 99.46
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 459,723,443 0.54
合計(純資産総額) 85,630,688,017 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 14,349,698 0.02
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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２【設定及び解約の実績】
【１０資産分散投資ファンド】
期 間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）
第1期中間計算期間 2022年 6月30日～2022年12月29日 500,000 ― 500,000
(注1)第1期中間計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
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３【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省
令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成
12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期中間計算期間(2022年6月30日から
2022年12月29日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けておりま
す。
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【１０資産分散投資ファンド】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第1期中間計算期間
（2022年12月29日現在）
資産の部
流動資産
5,000
コール・ローン
480,264
親投資信託受益証券
485,264
流動資産合計
485,264
資産合計
負債の部
流動負債
33
未払受託者報酬
357
未払委託者報酬
390
流動負債合計
390
負債合計
純資産の部
元本等
500,000
元本
剰余金
△ 15,126
中間剰余金又は中間欠損金（△）
484,874
元本等合計
484,874
純資産合計
485,264
負債純資産合計
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第1期中間計算期間
自 2022年 6月30日
至 2022年12月29日
営業収益
△ 14,736
有価証券売買等損益
△ 14,736
営業収益合計
営業費用
33
受託者報酬
357
委託者報酬
390
営業費用合計
△ 15,126
営業利益又は営業損失（△）
△ 15,126
経常利益又は経常損失（△）
△ 15,126
中間純利益又は中間純損失（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△）
-
-
分配金
△ 15,126
中間剰余金又は中間欠損金（△）
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（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
２.その他 ファンドの計算期間
当ファンドの計算期間は、原則として、毎年5月25日から翌年5月24日までとなって
おりますが、第1期計算期間は設定日(2022年 6月30日)から2023年 5月24日までと
なっており、第1期中間計算期間は設定日(2022年 6月30日)から2022年12月29日ま
でとなっております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第1期中間計算期間
(2022年12月29日現在)
１. 計算期間の末日における受益権の総数 500,000口
２. ｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総 元本の欠損 15,126円
理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額
３. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 0.9697円
の額
(1万口当たり純資産額) (9,697円)
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第1期中間計算期間
(2022年12月29日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照
額 表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
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第1期中間計算期間
(2022年12月29日現在)
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第1期中間計算期間
自 2022年 6月30日
区分
至 2022年12月29日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 500,000円
期中追加設定元本額 －円
期中一部解約元本額 －円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資
信託受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
国内株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2022年12月29日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
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2022年12月29日現在
項目 金額（円）
コール・ローン 3,301,957,824
株式 491,086,126,260
派生商品評価勘定 13,350
未収入金 835,862,844
未収配当金 873,496,845
前払金 68,260,700
差入委託証拠金 60,186,200
流動資産合計 496,225,904,023
資産合計 496,225,904,023
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 68,298,250
未払金 85,538,973
未払解約金 32,890,478
未払利息 4,785
流動負債合計 186,732,486
負債合計 186,732,486
純資産の部
元本等
元本 261,263,735,616
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 234,775,435,921
元本等合計 496,039,171,537
純資産合計 496,039,171,537
負債純資産合計 496,225,904,023
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2022年12月29日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
３.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
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2022年12月29日現在
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2022年12月29日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 261,263,735,616口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.8986円
の額
(1万口当たり純資産額) (18,986円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2022年12月29日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
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該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
区分 2022年12月29日現在
投資信託財産に係る元本の状況
2022年 6月30日
期首
期首元本額 263,160,749,632円
期中追加設定元本額 10,416,557,217円
期中一部解約元本額 12,313,571,233円
期末元本額 261,263,735,616円
期末元本額の内訳
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型） 383,618,572円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 4,081,775,710円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 14,529,462円
ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス・オープン 12,021,286,006円
世界経済インデックスファンド 4,453,660,965円
日本株式インデックス・オープン 3,229,097,666円
ＤＣマイセレクション２５ 6,171,069,736円
ＤＣマイセレクション５０ 19,068,199,899円
ＤＣマイセレクション７５ 19,445,793,710円
ＤＣ日本株式インデックス・オープン 6,255,013,687円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 3,258,561,122円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 9,585,263,032円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 7,464,942,621円
ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ 8,688,467,213円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 160,044,275円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 694,614,852円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 519,589,698円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 3,838,178,107円
日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 1,349,150,949円
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 4,917,118円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 16,524,804円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 15,793,533円
日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 170,552,848円
国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 2,280,372円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 25,730,894円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 96,208,989円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 22,360,893円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 61,800,559円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 781,754,481円
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
区分 2022年12月29日現在
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 411,878,353円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,664,654,675円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 38,605,215円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 16,014,252円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 444,770,425円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 247,091,476円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 326,345,710円
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 33,926,824円
ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用） 555,538,506円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 3,322,989,958円
日本株式ファンド・シリーズ２ 1,994,967,455円
コア投資戦略ファンド（安定型） 1,723,583,109円
コア投資戦略ファンド（成長型） 3,756,334,500円
分散投資コア戦略ファンドＡ 1,561,018,872円
分散投資コア戦略ファンドＳ 6,384,583,887円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 528,958,721円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 448,786,217円
コア投資戦略ファンド（切替型） 1,763,584,536円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 224,072,374円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 10,974,283円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 56,360,991円
国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 27,911,153,723円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 452,804,007円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 54,692,644円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 207,415,995円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 37,490,835円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 10,189,371円
グローバル経済コア 221,444,035円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 30,520,430円
Ｍｙ ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード） 516,349,038円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 26,238,708円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 1,247,297,494円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 239,237,780円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 21,287,433円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 18,630,287円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 7,482,895円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 9,923,628円
１０資産分散投資ファンド 32,436円
ＦＯＦｓ用 国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 44,450,743,580円
ＦＯＦｓ用 国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 767,722,434円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用） 344,749,491円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 25,926,668円
ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用） 367,521,214円
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
区分 2022年12月29日現在
ＳＭＴＡＭ日本株式インデックスファンドＶＬ－Ｐ（適格機関投資家専用） 45,665,039,665円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用） 19,708,459円
ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用） 214,311,254円
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2022年12月29日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 5,070,135,700 － 5,001,875,000 △68,260,700
合計 5,070,135,700 － 5,001,875,000 △68,260,700
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2022年12月29日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 7,860,835,010
コール・ローン 297,458,907
株式 493,141,379,663
投資信託受益証券 227,229,909
投資証券 11,354,031,020
派生商品評価勘定 2,883,186
未収入金 5,135,071
未収配当金 523,885,903
前払金 492,256,992
差入委託証拠金 2,923,016,732
流動資産合計 516,828,112,393
資産合計 516,828,112,393
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 494,317,156
未払解約金 22,564,686
未払利息 431
流動負債合計 516,882,273
負債合計 516,882,273
純資産の部
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2022年12月29日現在
項目 金額（円）
元本等
元本 125,849,612,429
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 390,461,617,691
元本等合計 516,311,230,120
純資産合計 516,311,230,120
負債純資産合計 516,828,112,393
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2022年12月29日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
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2022年12月29日現在
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2022年12月29日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 125,849,612,429口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 4.1026円
の額
(1万口当たり純資産額) (41,026円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2022年12月29日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
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2022年12月29日現在
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
区分 2022年12月29日現在
投資信託財産に係る元本の状況
2022年 6月30日
期首
期首元本額 125,790,379,423円
期中追加設定元本額 8,468,942,843円
期中一部解約元本額 8,409,709,837円
期末元本額 125,849,612,429円
期末元本額の内訳
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 1,852,872,737円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 6,410,575円
ＳＭＴ グローバル株式インデックス・オープン 33,327,737,709円
世界経済インデックスファンド 12,018,438,146円
外国株式インデックス・オープン 902,420,665円
ＤＣマイセレクション２５ 792,023,963円
ＤＣマイセレクション５０ 3,652,347,952円
ＤＣマイセレクション７５ 4,375,954,172円
ＤＣ外国株式インデックス・オープン 12,280,381,177円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 410,867,206円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 1,880,069,448円
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区分 2022年12月29日現在
ＤＣマイセレクションＳ７５ 1,678,428,193円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 35,257,802円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 152,528,293円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 114,097,305円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 10,115,138,742円
外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 1,200,792,940円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 3,096,466円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 3,459,609円
外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 26,196,546円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 11,383,065円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 41,440,667円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 10,140,485円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 28,035,739円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 224,736,331円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 158,047,129円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,164,123,792円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 88,544,485円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 22,022,313円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 146,173,399円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 46,949,641円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 966,793,660円
ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用） 1,036,865,069円
外国株式ファンド・シリーズ１ 1,173,994,515円
コア投資戦略ファンド（安定型） 491,761,850円
コア投資戦略ファンド（成長型） 1,181,204,042円
分散投資コア戦略ファンドＡ 1,541,300,012円
分散投資コア戦略ファンドＳ 8,319,598,587円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 1,396,414,621円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 1,152,873,746円
コア投資戦略ファンド（切替型） 546,672,331円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 585,277,545円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 29,211,959円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 151,767,191円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 311,714,378円
外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 12,982,398,818円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 220,632,452円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 848,433,449円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 157,969,142円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 4,514,166円
Ｍｙ ＳＭＴ グローバル株式インデックス（ノーロード） 419,831,281円
グローバル経済コア 640,118,044円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 14,560,725円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 5,768,850円
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区分 2022年12月29日現在
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 456,682,822円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 88,545,549円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 56,373,866円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 49,649,160円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 19,822,442円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 26,218,394円
１０資産分散投資ファンド 18,092円
ＦＯＦｓ用 外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 231,877,269円
外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 179,835,407円
外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 853,137,110円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用） 1,410,941,846円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 103,636,438円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド（適格機関投資家専用） 84,904,553円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用） 81,195,771円
ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用） 74,325,199円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用） 219,879,354円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用） 213,286,445円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用） 212,187,298円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用） 214,996,816円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０７（適格機関投資家専用） 212,832,396円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド２０２１－１１（適格機
109,473,077円
関投資家専用）
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2022年12月29日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 13,335,847,462 － 12,843,590,470 △492,256,992
合計 13,335,847,462 － 12,843,590,470 △492,256,992
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2022年12月29日現在）
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時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 1,580,815,720 － 1,581,638,742 823,022
アメリカドル 1,155,128,000 － 1,155,668,978 540,978
カナダドル 69,005,300 － 69,015,170 9,870
ユーロ 142,445,000 － 142,449,400 4,400
イギリスポンド 80,675,500 － 80,683,450 7,950
スイスフラン 57,585,600 － 57,830,640 245,040
オーストラリアド
75,976,320 － 75,991,104 14,784
ル
合計 1,580,815,720 － 1,581,638,742 823,022
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
新興国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2022年12月29日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 1,750,011,156
コール・ローン 19,452,614
株式 109,284,775,572
投資信託受益証券 262,406,342
投資証券 118,802,327
派生商品評価勘定 150,187
未収入金 197,997
未収配当金 130,840,598
前払金 56,003,751
差入委託証拠金 871,881,304
流動資産合計 112,494,521,848
資産合計 112,494,521,848
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 56,047,927
未払金 27,533
未払解約金 2,464,393
未払利息 28
流動負債合計 58,539,881
負債合計 58,539,881
純資産の部
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2022年12月29日現在
項目 金額（円）
元本等
元本 32,842,479,952
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 79,593,502,015
元本等合計 112,435,981,967
純資産合計 112,435,981,967
負債純資産合計 112,494,521,848
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2022年12月29日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
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2022年12月29日現在
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2022年12月29日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 32,842,479,952口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 3.4235円
の額
(1万口当たり純資産額) (34,235円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2022年12月29日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
32/99
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
2022年12月29日現在
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
区分 2022年12月29日現在
投資信託財産に係る元本の状況
2022年 6月30日
期首
期首元本額 30,921,081,675円
期中追加設定元本額 2,613,540,716円
期中一部解約元本額 692,142,439円
期末元本額 32,842,479,952円
期末元本額の内訳
ＳＭＴ 新興国株式インデックス・オープン 7,774,796,964円
世界経済インデックスファンド 6,797,624,844円
ＤＣ新興国株式インデックス・オープン 5,656,813,926円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 5,725,338,306円
新興国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 127,569,953円
分散投資コア戦略ファンドＡ 276,729,621円
分散投資コア戦略ファンドＳ 1,486,419,585円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 853,423,946円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 648,007,181円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 343,663,400円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 16,523,041円
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
区分 2022年12月29日現在
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 80,751,821円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 190,724,106円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 760,769,592円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 127,955,173円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 5,311,762円
グローバル経済コア 358,471,389円
Ｍｙ ＳＭＴ 新興国株式インデックス（ノーロード） 85,796,342円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 34,970,240円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 30,791,114円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 12,292,779円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 16,284,581円
１０資産分散投資ファンド 4,133円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用） 1,253,875,445円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 96,914,005円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用） 70,479,839円
ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用） 10,176,864円
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2022年12月29日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 3,362,206,567 － 3,306,202,816 △56,003,751
合計 3,362,206,567 － 3,306,202,816 △56,003,751
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2022年12月29日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 570,752,131 － 570,883,536 131,405
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
アメリカドル 312,692,131 － 312,780,036 87,905
香港ドル 258,060,000 － 258,103,500 43,500
売建 4,423,131 － 4,448,525 △25,394
ブラジルレアル 4,423,131 － 4,448,525 △25,394
合計 575,175,262 － 575,332,061 106,011
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
国内債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2022年12月29日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,220,233,168
国債証券 517,524,465,600
地方債証券 32,351,798,145
特殊債券 35,873,171,468
社債券 27,535,561,000
未収利息 803,097,586
前払費用 23,125,020
流動資産合計 616,331,451,987
資産合計 616,331,451,987
負債の部
流動負債
未払金 1,391,401,300
未払解約金 140,632,247
未払利息 3,217
流動負債合計 1,532,036,764
負債合計 1,532,036,764
純資産の部
元本等
元本 461,026,216,867
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 153,773,198,356
元本等合計 614,799,415,223
純資産合計 614,799,415,223
負債純資産合計 616,331,451,987
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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2022年12月29日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
３.収益及び費用の計上基準 派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2022年12月29日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 461,026,216,867口
２. 担保資産 先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
あります。
有価証券 98,997,000円
３. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.3335円
の額
(1万口当たり純資産額) (13,335円)
（注）担保資産の有価証券は、｢国債証券｣であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2022年12月29日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
2022年12月29日現在
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
区分 2022年12月29日現在
投資信託財産に係る元本の状況
2022年 6月30日
期首
期首元本額 453,660,085,228円
期中追加設定元本額 20,218,489,804円
期中一部解約元本額 12,852,358,165円
期末元本額 461,026,216,867円
期末元本額の内訳
エマージング株式オープン 2,227,240円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 4,204,102,267円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 15,992,721円
ＳＭＴ 国内債券インデックス・オープン 20,972,267,532円
世界経済インデックスファンド 4,390,241,042円
ＤＣマイセレクション２５ 26,534,761,263円
ＤＣマイセレクション５０ 30,605,701,016円
ＤＣマイセレクション７５ 9,164,136,680円
ＤＣ日本債券インデックス・オープン 431,628,100円
ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ 91,838,514,972円
ＤＣ日本債券インデックス・オープンＰ 66,742,032,066円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 13,871,729,300円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 15,471,512,294円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 3,549,373,045円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 681,729,899円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 2,371,904,047円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 902,198,980円
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
区分 2022年12月29日現在
ＤＣ世界経済インデックスファンド 3,617,760,654円
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,168,736円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 27,034,740円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 7,397,367円
国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 979,351円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 77,770,734円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 109,307,196円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 31,656,111円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 25,503,308円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,557,664,835円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 725,542,970円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 3,022,592,251円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 68,284,444円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 51,965,336円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 938,041,472円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,048,580,822円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,368,073,759円
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 134,416,893円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 5,571,025,390円
日本債券ファンド・シリーズ１ 16,948,120,864円
分散投資コア戦略ファンドＡ 19,987,138,934円
分散投資コア戦略ファンドＳ 25,033,949,794円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 183,006,305円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 1,479,581,375円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 73,638,628円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 37,293,144円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 59,108,360円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 44,119,340円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 86,270,976円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 138,726,218円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 12,777,188円
グローバル経済コア 233,326,633円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 35,837,546円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 22,016,218円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 39,415,094円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 22,117,576円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 5,826,315円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 4,501,626円
Ｍｙ ＳＭＴ 国内債券インデックス（ノーロード） 83,365,420円
１０資産分散投資ファンド 89,612円
ＦＯＦｓ用 国内債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 84,896,784,607円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 46,839,219円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用） 18,249,075円
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
区分 2022年12月29日現在
ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用） 398,297,967円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
外国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2022年12月29日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 203,991,503
コール・ローン 4,212,965,434
国債証券 285,017,828,689
派生商品評価勘定 7,526,335
未収利息 1,853,300,577
前払金 89,215,131
前払費用 117,119,047
差入委託証拠金 418,464,090
流動資産合計 291,920,410,806
資産合計 291,920,410,806
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 168,729,549
未払金 276,198
未払解約金 24,296,582
未払利息 6,105
流動負債合計 193,308,434
負債合計 193,308,434
純資産の部
元本等
元本 97,589,767,976
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 194,137,334,396
元本等合計 291,727,102,372
純資産合計 291,727,102,372
負債純資産合計 291,920,410,806
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2022年12月29日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
2022年12月29日現在
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2022年12月29日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 97,589,767,976口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.9893円
の額
(1万口当たり純資産額) (29,893円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
2022年12月29日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
区分 2022年12月29日現在
投資信託財産に係る元本の状況
2022年 6月30日
期首
期首元本額 101,329,670,845円
期中追加設定元本額 9,297,219,487円
期中一部解約元本額 13,037,122,356円
期末元本額 97,589,767,976円
期末元本額の内訳
外国債券オープン（毎月決算型） 1,252,674,905円
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型） 546,732,631円
財産四分法ファンド（毎月決算型） 371,830,524円
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
区分 2022年12月29日現在
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 2,230,273,616円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 8,447,944円
ＳＭＴ グローバル債券インデックス・オープン 8,772,901,747円
世界経済インデックスファンド 15,905,464,884円
ＤＣマイセレクション２５ 1,931,043,020円
ＤＣマイセレクション５０ 1,689,028,826円
ＤＣマイセレクション７５ 1,176,321,243円
ＤＣ外国債券インデックス・オープン 2,324,028,985円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 983,777,468円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 781,285,468円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 457,747,275円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 25,023,548円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 93,752,686円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 48,860,726円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 13,547,814,593円
外国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 467,715,322円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,488,997円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,003,475円
外国債券インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 20,687,289円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 38,189,673円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 58,757,179円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 68,608,385円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 63,161,148円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,096,083,787円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 406,353,791円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,635,417,845円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 61,650,980円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 35,832,927円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 401,358,362円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 150,477,369円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 196,853,436円
ＦＯＦｓ用外国債券オープン（適格機関投資家専用） 696,884,441円
グローバル債券ファンド・シリーズ１（適格機関投資家専用） 3,262,748,799円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 677,802,405円
外国債券ファンド・シリーズ１ 735,116,048円
コア投資戦略ファンド（安定型） 191,540,029円
コア投資戦略ファンド（成長型） 956,949,109円
分散投資コア戦略ファンドＡ 259,544,875円
分散投資コア戦略ファンドＳ 556,972,964円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 605,241,396円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 4,309,286,655円
コア投資戦略ファンド（切替型） 439,121,979円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 254,448,474円
42/99
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
区分 2022年12月29日現在
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 109,309,992円
ＳＭＴ グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり） 1,326,073,555円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 191,029,650円
外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 10,125,547,189円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 295,261,159円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 368,296,353円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 596,588,711円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 6,060,866円
グローバル経済コア 855,426,588円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 18,367,783円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 1,893,782円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 102,830,030円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 20,279,245円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 20,776,998円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 24,059,470円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 10,824,440円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 15,667,643円
Ｍｙ ＳＭＴ グローバル債券インデックス（ノーロード） 92,541,067円
１０資産分散投資ファンド 7,886円
ＦＯＦｓ用 外国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 150,803,814円
ＦＯＦｓ用 外国債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 11,429,735,633円
外国債券インデックス・ファンド（適格機関投資家専用） 328,699,476円
外国債券インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 287,298,434円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 184,404,378円
ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用） 1,068,977,644円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用） 110,275,169円
ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用） 52,423,793円
（デリバティブ取引に関する注記）
債券関連
（2022年12月29日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 4,490,955,731 － 4,401,740,600 △89,215,131
合計 4,490,955,731 － 4,401,740,600 △89,215,131
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
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3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2022年12月29日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 4,963,802,133 － 4,891,814,050 △71,988,083
アメリカドル 2,634,772,443 － 2,596,022,640 △38,749,803
カナダドル 197,894,090 － 194,884,668 △3,009,422
ユーロ 1,686,943,759 － 1,668,221,284 △18,722,475
イギリスポンド 254,620,145 － 246,549,402 △8,070,743
オフショア人民元 189,571,696 － 186,136,056 △3,435,640
合計 4,963,802,133 － 4,891,814,050 △71,988,083
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
外国債券インデックスマザーファンド（為替ヘッジあり）
貸借対照表
2022年12月29日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 52,048,005
コール・ローン 622,224,654
国債証券 62,612,643,037
派生商品評価勘定 831,526,111
未収入金 211,562
未収利息 379,320,672
前払金 14,844,150
前払費用 32,757,270
差入委託証拠金 75,191,623
流動資産合計 64,620,767,084
資産合計 64,620,767,084
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 17,002,803
未払金 18,584
未払利息 901
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2022年12月29日現在
項目 金額（円）
流動負債合計 17,022,288
負債合計 17,022,288
純資産の部
元本等
元本 76,175,123,745
剰余金
剰余金又は欠損金（△） △11,571,378,949
元本等合計 64,603,744,796
純資産合計 64,603,744,796
負債純資産合計 64,620,767,084
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2022年12月29日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
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2022年12月29日現在
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2022年12月29日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 76,175,123,745口
２. 「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年 元本の欠損 11,571,378,949円
総理府令第133号)」第55条の6第10号に規定す
る額
３. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 0.8481円
の額
(1万口当たり純資産額) (8,481円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2022年12月29日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
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（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
区分 2022年12月29日現在
投資信託財産に係る元本の状況
2022年 6月30日
期首
期首元本額 72,192,637,350円
期中追加設定元本額 5,918,922,182円
期中一部解約元本額 1,936,435,787円
期末元本額 76,175,123,745円
期末元本額の内訳
分散投資コア戦略ファンドＡ 20,935,394,012円
分散投資コア戦略ファンドＳ 26,477,156,346円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 329,036,702円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 146,427,849円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 28,477,561円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 5,654,282円
１０資産分散投資ファンド 136,344円
ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用） 5,984,134,969円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド（適格機関投資家専用） 2,684,617,150円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用） 3,263,958,827円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用） 3,278,973,203円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用） 3,262,071,982円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用） 3,173,756,238円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０７（適格機関投資家専用） 3,145,272,905円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド２０２１－１１（適格機
3,460,055,375円
関投資家専用）
（デリバティブ取引に関する注記）
債券関連
（2022年12月29日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
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買建 565,893,624 － 551,049,474 △14,844,150
合計 565,893,624 － 551,049,474 △14,844,150
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2022年12月29日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 65,298,792,280 － 64,469,424,822 829,367,458
アメリカドル 32,835,703,974 － 32,264,396,825 571,307,149
カナダドル 1,356,462,863 － 1,314,330,865 42,131,998
メキシコペソ 568,923,279 － 556,401,799 12,521,480
ユーロ 22,177,044,532 － 22,139,698,184 37,346,348
イギリスポンド 3,154,419,825 － 3,081,261,279 73,158,546
スウェーデンク
134,253,635 － 131,753,837 2,499,798
ローナ
ノルウェークロー
135,508,916 － 132,039,154 3,469,762
ネ
デンマーククロー
220,738,780 － 220,391,178 347,602
ネ
ポーランドズロチ 280,044,053 － 280,979,883 △935,830
オーストラリアド
1,058,401,782 － 1,030,404,275 27,997,507
ル
ニュージーランド
144,220,606 － 141,720,840 2,499,766
ドル
シンガポールドル 305,788,742 － 302,234,476 3,554,266
マレーシアリン
350,591,785 － 342,915,907 7,675,878
ギット
イスラエルシェケ
239,770,728 － 228,635,926 11,134,802
ル
オフショア人民元 2,336,918,780 － 2,302,260,394 34,658,386
合計 65,298,792,280 － 64,469,424,822 829,367,458
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
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②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
新興国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2022年12月29日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 1,212,766,845
コール・ローン 809,914,625
国債証券 82,927,602,741
未収利息 1,109,085,382
前払費用 59,316,532
流動資産合計 86,118,686,125
資産合計 86,118,686,125
負債の部
流動負債
未払解約金 1,609,449
未払利息 1,173
流動負債合計 1,610,622
負債合計 1,610,622
純資産の部
元本等
元本 47,765,852,217
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 38,351,223,286
元本等合計 86,117,075,503
純資産合計 86,117,075,503
負債純資産合計 86,118,686,125
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2022年12月29日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
2022年12月29日現在
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2022年12月29日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 47,765,852,217口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.8029円
の額
(1万口当たり純資産額) (18,029円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2022年12月29日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（重要な後発事象に関する注記）
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該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
区分 2022年12月29日現在
投資信託財産に係る元本の状況
2022年 6月30日
期首
期首元本額 46,806,253,157円
期中追加設定元本額 4,078,227,655円
期中一部解約元本額 3,118,628,595円
期末元本額 47,765,852,217円
期末元本額の内訳
ＳＭＴ 新興国債券インデックス・オープン 4,963,628,414円
世界経済インデックスファンド 14,020,748,458円
ＤＣ新興国債券インデックス・オープン 5,296,374,872円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 11,596,672,915円
新興国債券インデックスファンド（適格機関投資家専用） 3,980,408円
コア投資戦略ファンド（安定型） 35,878,977円
コア投資戦略ファンド（成長型） 181,683,363円
新興国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 36,585,357円
分散投資コア戦略ファンドＡ 227,137,108円
分散投資コア戦略ファンドＳ 487,361,674円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 506,300,766円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 3,689,668,758円
コア投資戦略ファンド（切替型） 81,053,946円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 210,722,493円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 94,277,270円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 163,575,483円
外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 1,942,180,440円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 385,937,842円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 480,511,181円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 777,854,922円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 10,781,045円
グローバル経済コア 747,095,762円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 19,402,087円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 3,565,644円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 36,197,464円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 29,040,168円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 10,989,226円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 13,927,142円
51/99
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
区分 2022年12月29日現在
Ｍｙ ＳＭＴ 新興国債券インデックス（ノーロード） 21,440,981円
１０資産分散投資ファンド 13,984円
ＦＯＦｓ用 新興国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 30,540,868円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 232,401,185円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用） 143,766,248円
ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用） 9,996,616円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用） 258,840,573円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用） 259,681,915円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用） 258,343,972円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用） 250,720,521円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０７（適格機関投資家専用） 246,972,169円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
世界物価連動債マザーファンド 為替ヘッジあり
貸借対照表
2022年12月29日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 105,801
コール・ローン 33,426,501
国債証券 1,692,048,297
派生商品評価勘定 11,727,371
未収利息 3,623,931
前払費用 973,791
流動資産合計 1,741,905,692
資産合計 1,741,905,692
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,458,501
未払解約金 5,674
未払利息 48
流動負債合計 1,464,223
負債合計 1,464,223
純資産の部
元本等
元本 1,859,449,740
剰余金
剰余金又は欠損金（△） △119,008,271
元本等合計 1,740,441,469
純資産合計 1,740,441,469
負債純資産合計 1,741,905,692
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注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2022年12月29日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま
す。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2022年12月29日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 1,859,449,740口
２. 「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年 元本の欠損 119,008,271円
総理府令第133号)」第55条の6第10号に規定す
る額
３. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 0.9360円
の額
(1万口当たり純資産額) (9,360円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
2022年12月29日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
区分 2022年12月29日現在
投資信託財産に係る元本の状況
2022年 6月30日
期首
期首元本額 9,382,969,444円
期中追加設定元本額 1,090,868,151円
期中一部解約元本額 8,614,387,855円
期末元本額 1,859,449,740円
期末元本額の内訳
１０資産分散投資ファンド 24,160円
ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用） 1,335,391,235円
私募世界物価連動債パッシブファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 524,034,345円
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（デリバティブ取引に関する注記）
通貨関連
（2022年12月29日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 1,778,426,954 － 1,768,158,084 10,268,870
アメリカドル 937,656,666 － 936,801,178 855,488
カナダドル 32,531,768 － 32,112,108 419,660
ユーロ 342,994,122 － 344,442,135 △1,448,013
イギリスポンド 421,851,451 － 411,985,063 9,866,388
スウェーデンク
12,649,867 － 12,423,566 226,301
ローナ
デンマーククロー
2,459,578 － 2,470,066 △10,488
ネ
オーストラリアド
18,664,674 － 18,442,048 222,626
ル
ニュージーランド
9,618,828 － 9,481,920 136,908
ドル
合計 1,778,426,954 － 1,768,158,084 10,268,870
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
貸借対照表
2022年12月29日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 3,191,815,869
投資証券 125,002,941,500
未収入金 13,926,000
未収配当金 930,594,434
前払金 156,547,600
差入委託証拠金 244,024,000
流動資産合計 129,539,849,403
資産合計 129,539,849,403
負債の部
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2022年12月29日現在
項目 金額（円）
流動負債
派生商品評価勘定 156,547,600
未払金 466,057,700
未払解約金 35,007,539
未払利息 4,625
流動負債合計 657,617,464
負債合計 657,617,464
純資産の部
元本等
元本 61,405,744,281
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 67,476,487,658
元本等合計 128,882,231,939
純資産合計 128,882,231,939
負債純資産合計 129,539,849,403
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2022年12月29日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品
取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する
売買参考統計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
不動産投信指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
３.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
2022年12月29日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 61,405,744,281口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.0989円
の額
(1万口当たり純資産額) (20,989円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2022年12月29日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
区分 2022年12月29日現在
投資信託財産に係る元本の状況
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
区分 2022年12月29日現在
2022年 6月30日
期首
期首元本額 54,376,403,459円
期中追加設定元本額 10,310,138,345円
期中一部解約元本額 3,280,797,523円
期末元本額 61,405,744,281円
期末元本額の内訳
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 1,738,659,714円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 6,348,462円
ＳＭＴ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・オープン 16,639,249,094円
Ｊリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 32,194,660,906円
コア投資戦略ファンド（安定型） 1,403,182,278円
コア投資戦略ファンド（成長型） 2,164,268,574円
分散投資コア戦略ファンドＡ 795,726,284円
分散投資コア戦略ファンドＳ 1,687,481,776円
コア投資戦略ファンド（切替型） 1,021,696,978円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 25,624,199円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 243,554,016円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 8,862,329円
グローバル経済コア 245,569,785円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 13,259,506円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 607,009,296円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 117,061,800円
Ｍｙ ＳＭＴ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス（ノーロード） 221,709,369円
１０資産分散投資ファンド 7,002円
ＦＯＦｓ用 Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 507,447,340円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 9,904,791円
ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用） 539,185,488円
ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用） 85,031,588円
Ｊ－ＲＥＩＴ パッシブ・ファンド ２０１８－０５（適格機関投資家専用） 582,612,151円
Ｊ－ＲＥＩＴ パッシブ・ファンド ２０１８－１１（適格機関投資家専用） 255,869,762円
Ｊ－ＲＥＩＴ パッシブ・ファンド ２０１９－０３（適格機関投資家専用） 291,761,793円
（デリバティブ取引に関する注記）
投資証券関連
（2022年12月29日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 不動産投信指数先物
取引
買建 4,027,843,600 － 3,871,296,000 △156,547,600
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
合計 4,027,843,600 － 3,871,296,000 △156,547,600
(注)1.時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清
算値段で評価しております。
2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
グローバルＲＥＩＴインデックス マザーファンド
貸借対照表
2022年12月29日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 326,332,065
コール・ローン 3,900,104
投資証券 78,703,315,272
派生商品評価勘定 10,025
未収配当金 260,358,098
流動資産合計 79,293,915,564
資産合計 79,293,915,564
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 2,505
未払金 243,521,986
未払解約金 2,615,074
未払利息 5
流動負債合計 246,139,570
負債合計 246,139,570
純資産の部
元本等
元本 34,579,932,591
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 44,467,843,403
元本等合計 79,047,775,994
純資産合計 79,047,775,994
負債純資産合計 79,293,915,564
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2022年12月29日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
2022年12月29日現在
２.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま
す。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2022年12月29日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 34,579,932,591口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.2859円
の額
(1万口当たり純資産額) (22,859円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2022年12月29日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
2022年12月29日現在
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
区分 2022年12月29日現在
投資信託財産に係る元本の状況
2022年 6月30日
期首
期首元本額 39,267,097,419円
期中追加設定元本額 4,004,501,513円
期中一部解約元本額 8,691,666,341円
期末元本額 34,579,932,591円
期末元本額の内訳
グローバル３資産バランスオープン 58,177,468円
ワールド・ファイブインカム・ファンド（毎月決算型） 95,811,278円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 1,698,240,419円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 5,334,802円
ＳＭＴ グローバルＲＥＩＴインデックス・オープン 12,428,995,818円
グローバルリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 13,100,481,492円
コア投資戦略ファンド（安定型） 353,133,064円
コア投資戦略ファンド（成長型） 1,090,366,067円
61/99
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
区分 2022年12月29日現在
分散投資コア戦略ファンドＡ 683,082,118円
分散投資コア戦略ファンドＳ 1,486,865,880円
コア投資戦略ファンド（切替型） 489,201,341円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 128,686,506円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 182,175,015円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 7,562,269円
グローバル経済コア 237,548,639円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 12,656,057円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 345,064,516円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 64,258,364円
Ｍｙ ＳＭＴ グローバルＲＥＩＴインデックス（ノーロード） 79,478,476円
１０資産分散投資ファンド 3,975円
グローバルリートインデックス・オープン（適格機関投資家専用） 1,095,915,998円
ＦＯＦｓ用 グローバルＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 198,560,231円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 77,982,119円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド（適格機関投資家専用） 60,705,130円
ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用） 34,779,496円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用） 100,614,514円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用） 96,331,436円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用） 95,834,788円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用） 97,458,043円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０７（適格機関投資家専用） 96,415,726円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド２０２１－１１（適格機
78,211,546円
関投資家専用）
（デリバティブ取引に関する注記）
通貨関連
（2022年12月29日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 86,402,045 － 86,409,565 7,520
アメリカドル 51,869,610 － 51,877,853 8,243
ユーロ 10,686,975 － 10,686,870 △105
香港ドル 12,915,750 － 12,913,350 △2,400
シンガポールドル 10,929,710 － 10,931,492 1,782
合計 86,402,045 － 86,409,565 7,520
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
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①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
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４【委託会社等の概況】
（１）【資本金の額】
2023年 1月31日現在の資本金の額 20億円
発行可能株式総数 12,000株
発行済株式総数 3,000株
（２）【事業の内容及び営業の状況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2023年1月31日現 在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
す。）は次の通りです。
本数（本） 純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託 535 14,137,810
追加型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 67 209,923
単位型公社債投資信託 52 181,913
合計 654 14,529,647
（３）【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2023年 3月29日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
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５【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関す
る内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しており
ます。
(2) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36期事業年度（自 2021年4月1日
至 2022年3月31日）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
また、第37期事業年度の中間会計期間（自 2022年4月1日 至 2022年9月30日）の中間財務諸表に
ついて、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（2021年3月31日） （2022年3月31日）
資産の部
流動資産
現金及び預金 21,589 21,675
金銭の信託 10,857 14,913
前払費用 397 166
未収委託者報酬 8,471 9,067
未収運用受託報酬 6,151 6,252
未収収益 177 179
3,428 4,891
その他
流動資産合計 51,072 57,146
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 301 ※1 289
器具備品 ※1 692 ※1 687
※1 0 ※1 －
その他
有形固定資産合計 993 976
無形固定資産
ソフトウェア 4,104 6,292
その他 41 31
無形固定資産合計 4,145 6,324
投資その他の資産
投資有価証券 9,950 6,607
関係会社株式 5,636 5,636
繰延税金資産 311 907
39 31
その他
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投資その他の資産合計 15,937 13,182
固定資産合計 21,077 20,482
資産合計 72,149 77,629
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（2021年3月31日） （2022年3月31日）
負債の部
流動負債
預り金 44 47
未払金 7,572 8,285
未払収益分配金 0 0
未払手数料 4,154 4,561
その他未払金 3,417 3,723
未払費用 1,046 1,049
未払法人税等 517 504
賞与引当金 556 578
818 1,958
その他
流動負債合計 10,555 12,423
固定負債
退職給付引当金 626 820
資産除去債務 133 153
8 12
その他
固定負債合計 768 986
負債合計 11,324 13,410
純資産の部
株主資本
資本金 2,000 2,000
資本剰余金
17,239 17,239
その他資本剰余金
資本剰余金合計 17,239 17,239
利益剰余金
利益準備金 500 500
その他利益剰余金
別途積立金 2,100 2,100
繰越利益剰余金 38,258 41,948
利益剰余金合計 40,858 44,548
株主資本合計 60,098 63,788
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 791 941
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△65 △509
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 726 431
純資産合計 60,824 64,219
負債・純資産合計 72,149 77,629
（２）【損益計算書】
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2020年4月1日 （自 2021年4月1日
至 2021年3月31日） 至 2022年3月31日）
営業収益
委託者報酬 37,224 41,730
運用受託報酬 10,982 11,883
その他営業収益 403 390
営業収益合計 48,611 54,004
営業費用
支払手数料 17,936 20,567
広告宣伝費 203 286
調査費 5,064 5,567
調査費 898 1,062
委託調査費 4,154 4,487
図書費 11 17
営業雑経費 4,492 5,201
通信費 56 68
印刷費 449 454
協会費 58 55
諸会費 18 35
情報機器関連費 3,815 4,473
93 112
その他営業雑経費
営業費用合計 27,696 31,622
一般管理費
給料 5,976 6,295
役員報酬 214 249
給料・手当 4,861 5,072
賞与 901 972
退職給付費用 170 254
福利費 608 632
交際費 1 3
旅費交通費 13 20
租税公課 315 327
不動産賃借料 276 323
寄付金 3 5
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減価償却費 748 989
業務委託費 966 1,081
諸経費
848 1,301
一般管理費合計 9,929 11,234
営業利益
10,984 11,147
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2020年4月1日 （自 2021年4月1日
至 2021年3月31日） 至 2022年3月31日）
営業外収益
受取利息 2 2
収益分配金 101 16
金銭の信託運用益 3,038 －
投資有価証券売却益 1 0
投資有価証券償還益 54 219
45 8
その他
営業外収益合計 3,243 247
営業外費用
金銭の信託運用損 － 332
投資有価証券売却損 0 0
投資有価証券償還損 0 －
為替差損 158 291
デリバティブ費用 3,782 1,191
5 33
その他
営業外費用合計 3,946 1,848
経常利益 10,281 9,545
特別損失
退職給付費用 － 120
110 －
システム統合費用
特別損失合計 110 120
税引前当期純利益 10,170 9,425
法人税、住民税及び事業税
3,242 3,403
△65 △465
法人税等調整額
法人税等合計 3,177 2,937
当期純利益 6,993 6,487
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
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当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － －
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 305 2,100 35,122 37,528 56,767
当期変動額
剰余金の配当 194 △3,857 △3,662 △3,662
当期純利益 6,993 6,993 6,993
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 194 － 3,136 3,330 3,330
当期末残高 500 2,100 38,258 40,858 60,098
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 △587 284 △302 56,464
当期変動額
剰余金の配当 △3,662
当期純利益 6,993
株主資本以外の項目の
1,379 △349 1,029 1,029
当期変動額（純額）
当期変動額合計 1,379 △349 1,029 4,360
当期末残高 791 △65 726 60,824
当事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － －
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
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利益準備金 利益剰余金 株主資本合計
繰越利益
別途積立金
合計
剰余金
当期首残高 500 2,100 38,258 40,858 60,098
当期変動額
剰余金の配当 △2,797 △2,797 △2,797
当期純利益 6,487 6,487 6,487
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － 3,689 3,689 3,689
当期末残高 500 2,100 41,948 44,548 63,788
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 791 △65 726 60,824
当期変動額
剰余金の配当 △2,797
当期純利益 6,487
株主資本以外の項目の
149 △444 △295 △295
当期変動額（純額）
当期変動額合計 149 △444 △295 3,394
当期末残高 941 △509 431 64,219
注記事項
（重要な会計方針）
１．有価証券の評価基準及び評価方法
（1）子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
（2）その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法によっております。
（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。）
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法によっております。
なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決
算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
２．デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
４．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産
定額法によっております。
（2）無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却しております。
５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
６．引当金の計上基準
（1）賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
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（2）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。また、
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式
基準によっております。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用 ：発生事業年度に損益処理
数理計算上の差異 ：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額
法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当事業年度末の自己都合要支給額を退職給付債
務とする方法を用いた簡便法を一部適用しております。
７．収益及び費用の計上基準
当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履行義務の
内容及び当履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
（1）投資信託委託業務
当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高（以下「AUM」という。）に応
じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて
計算され、契約期間にわたり認識されます。
（2）投資一任業務
当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。当
該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識
されます。
（3）投資助言業務
当社は、投資顧問（助言）契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しており
ます。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわ
たり認識されます。
（4）成功報酬
当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが確実であ
り、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。
８．ヘッジ会計の会計処理
（1）ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
（2）ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
（3）ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
（4）ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
効性を判定しております。
９．連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
10．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、翌事業年度より、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の
一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度へ
の移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行
に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3 月31日）第3項の取扱いにより、「税効果
会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税
金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の
会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務
対応報告第42号 2021年8月21日）を適用する予定であります。
（会計方針の変更）
１．「収益認識に関する会計基準」等の適用
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「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日）等を当事業年度の期首から適用し、約束した
財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認
識 することとしております。
この変更が財務諸表に与える影響はありません。
２．「時価の算定に関する会計基準」等の適用
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。）等を
当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号
2019年7月4日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来に
わたって適用することとしております。
この変更が財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととし
ました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日）第
7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。
（未適用の会計基準等）
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日）
（1）概要
投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資の時
価の注記に関する取扱いが定められました。
（2）適用予定日
2023年3月期の期首より適用予定であります。
（3）当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であ
ります。
（追加情報）
退職給付債務及び費用の算定方法の変更
従来、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る事業年度末の自己都合要支給額を退職給付とする
方法を用いた簡便法を適用しておりましたが、対象となる従業員数の増加に伴い、当事業年度より原則法による計算
を併用しております。これにより、退職給付引当金が120百万円増加し、同額を退職給付費用として特別損失に計上し
ております。
なお、退職給付見込額の各期間への帰属方法などについては、「重要な会計方針６．引当金の計上基準（2）退職給付
引当金」をご参照ください。
（貸借対照表関係）
※1有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
（2021年3月31日） （2022年3月31日）
建 物
106 百万円 146 百万円
器具備品 391 〃 535 〃
そ の 他
4 〃 － 〃
計 503 〃 681 〃
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
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普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2020年6月26日
普通株式 3,662 1,220,985 2020年3月31日 2020年6月29日
定時株主総会
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の
株式の 配当金の 1株当たり
決議 総額 基準日 効力発生日
種類 原資 配当額(円)
(百万円)
2021年6月23日 普通
2,797 利益剰余金 932,488 2021年3月31日 2021年6月24日
定時株主総会 株式
当事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2021年6月23日
普通株式 2,797 932,488 2021年3月31日 2021年6月24日
定時株主総会
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2022年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
配当金の
株式の 配当金の 1株当たり
決議 総額 基準日 効力発生日
種類 原資 配当額(円)
(百万円)
2022年6月23日 普通
2,641 利益剰余金 880,447 2022年3月31日 2022年6月24日
定時株主総会 株式
（リ－ス取引関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（金融商品関係）
１. 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
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目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
替 及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しており
ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
「重要な会計方針８．ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー毎
に管理しております。
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
リバティブ取引を利用しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。
２.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、「時価
の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31 号 2019年7月4日。以下、「時価算定適用指針」とい
う。）第26 項に従い経過措置を適用した投資信託、市場価格のない株式等及び、時価算定適用指針第27項に従い経過措
置を適用した組合出資金等は、次表には含まれておりません（（1）*2、*3及び（注2）参照）。
また、金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類し
ております。
レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の
対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
プットを用いて算定した時価
レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
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それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先度が最も低いレベルに時価を分類しており
ます。
（１）時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
前事業年度（2021年3月31日）
貸借対照表計上額（百万円）（*1）
金銭の信託 10,857
投資有価証券
9,950
その他有価証券
デリバティブ取引（*2）
ヘッジ会計が適用されていないもの
(357)
ヘッジ会計が適用されているもの
(73)
デリバティブ取引計 (431)
（*1）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当事業年度（2022年3月31日）
貸借対照表計上額（百万円）（*1、*2）
区 分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託(*3) － 196 － 196
デリバティブ取引(*4)
ヘッジ会計が適用されていないもの
(1,333) (80) － (1,413)
ヘッジ会計が適用されているもの
－ (71) － (71)
デリバティブ取引計 (1,333) (151) － (1,485)
（*1）負債に計上されているものについては、( )で示しております。
（*2）投資有価証券のうち、投資信託（貸借対照表計上額6,474百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額133百万円）
は上記に含めておりません。
（*3）金銭の信託の信託財産のうち、投資信託（貸借対照表計上額13,876百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額
840百万円）は上記に含めておりません。これらも含めた金銭の信託の貸借対照表計上額は14,913百万円でありま
す。
（*4）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
（２）時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払金は、短期間（1年以内）で決済されるものが大半を占
めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注1) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸については取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当
該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
デリバティブ取引
株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場
で取引されているため、その市場価格をレベル1の時価に分類しております。為替予約の時価は、為替レート等の観
察可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算定した価格を時価の算定に用いており、当
該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
(注2) 市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
（単位:百万円）
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前事業年度 当事業年度
区分
（2021年3月31日） （2022年3月31日）
投資有価証券 0 0
関係会社株式 5,636 5,636
（注3） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（2021年3月31日） （単位:百万円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 21,589 － － －
未収委託者報酬 8,471 － － －
未収運用受託報酬 6,151 － － －
投資有価証券
投資信託 － 10 5,751 0
当事業年度（2022年3月31日） （単位:百万円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 21,675 － － －
未収委託者報酬 9,067 － － －
未収運用受託報酬 6,252 － － －
投資有価証券
投資信託 － 108 1,712 0
（有価証券関係）
１．子会社株式
市場価格のある子会社株式はありません。
なお、市場価格のない子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
（単位:百万円）
前事業年度 当事業年度
区分
（2021年3月31日） （2022年3月31日）
5,636
子会社株式 5,636
２．その他有価証券
前事業年度（2021年3月31日） （単位:百万円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超える
もの
その他 9,940 8,798 1,142
小計 9,940 8,798 1,142
貸借対照表計上額が取得原価を超えな
いもの
その他 9 10 △1
小計 9 10 △1
合計 9,950 8,809 1,141
当事業年度（2022年3月31日） （単位: 百万円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
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貸借対照表計上額が取得原価を超える
もの
その他 4,888 3,403 1,485
小計 4,888 3,403 1,485
貸借対照表計上額が取得原価を超えな
いもの
その他 1,585 1,711 △126
小計 1,585 1,711 △126
合計 6,474 5,115 1,358
非上場株式及び組合出資金等は、市場価格のない株式等のため、上表の「その他有価証券」に含めておりません。
なお、市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
（単位:百万円）
前事業年度 当事業年度
区分
（2021年3月31日） （2022年3月31日）
非上場株式 0 0
組合出資金等 ― 133
３．事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日） （単位:百万円）
区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他 109 1 0
当事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日） （単位:百万円）
区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他 7 0 0
（デリバティブ取引関係）
前事業年度（2021年3月31日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 2,889 － △41 △41
英ポンド 128 － △0 △0
カナダドル 21 － △0 △0
市場取引以外
スイスフラン 51 － 0 0
の取引
香港ドル 128 － △1 △1
ユーロ 246 － 0 0
買建
米ドル 99 － 1 1
香港ドル 2 － 0 0
合計 3,567 － △41 △41
（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
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（2）株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
13,711 － △315 △315
合計 13,711 － △315 △315
（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
ヘッジ 契約額等 時価
種類 主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 3,993 － △57
英ポンド 3,108 － △15
カナダドル 3 － △0
スイスフラン 57 － 0
原則的 投資有価証券
香港ドル 110 － △1
処理方法 関係会社株式
ユーロ 108 － 0
人民元 6 － △0
買建
米ドル 38 － 0
香港ドル 3 － 0
人民元 1 － 0
合計 7,431 － △73
当事業年度（2022年3月31日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 5,498 － △54 △54
英ポンド 277 － △1 △1
市場取引以外 カナダドル 111 － △1 △1
の取引 スイスフラン 139 － △2 △2
香港ドル 190 － △1 △1
ユーロ 676 － △18 △18
買建
ユーロ 21 － 0 0
合計 6,915 － △80 △80
（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
（2）株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
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株価指数先物取引
市場取引
売建
17,197 － △1,333 △1,333
合計 17,197 － △1,333 △1,333
（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
ヘッジ 契約額等 時価
種類 主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 4,422 － △43
原則的 英ポンド 投資有価証券 3,297 － △21
処理方法 スイスフラン 関係会社株式 79 － △1
香港ドル 119 － △1
ユーロ 125 － △3
人民元 13 － △0
合計 8,057 － △71
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
しております。当社が有する退職一時金制度は従来簡便法により、退職給付債務、退職給付引当金及び退職給
付費用を計算しておりましたが、当事業年度より原則法と簡便法の併用により、これら計算を行っておりま
す。
２．確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（単位：百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2020年4月1日
（自 2021年4月1日
至 2022年3月31日）
至 2021年3月31日）
退職給付債務の期首残高 600 626
勤務費用 － 124
利息費用 － 2
転籍者受入 18 －
退職給付の支払額 △69 △81
簡便法で計算した退職給付費用 77 8
簡便法から原則法への変更に伴う振替額 － 120
その他 － 18
退職給付債務の期末残高 626 820
（2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表
該当事項はありません。
（3）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（単位：百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2020年4月1日
（自 2021年4月1日
至 2022年3月31日）
至 2021年3月31日）
非積立型制度の退職給付債務
626 820
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
626 820
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退職給付引当金
626 820
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
626 820
（4）退職給付費用及びその内訳項目の金額
（単位：百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2020年4月1日
（自 2021年4月1日
至 2022年3月31日）
至 2021年3月31日）
勤務費用 － 124
利息費用 － 2
簡便法で計算した退職給付費用 77 8
簡便法から原則法への変更に伴う振替額 － 120
その他 － 18
確定給付制度に係る退職給付費用 77 274
（5）年金資産に関する事項
該当事項はありません。
（6）数理計算上の計算基礎に関する事項
前事業年度
当事業年度
（自 2020年4月1日
（自 2021年4月1日
至 2022年3月31日）
至 2021年3月31日）
割引率 － 0.4%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度92百万円、当事業年度100百万円であります。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
当事業年度
（2021年3月31日） （2022年3月31日）
繰延税金資産
未払事業税 107 百万円 112 百万円
賞与引当金損金算入限度超過額 170 〃 177 〃
退職給付引当金損金算入限度超過額 191 〃 251 〃
税務上の収益認識差額 71 〃 74 〃
税務上の費用認識差額 － 439
繰延ヘッジ損益 28 〃 224 〃
その他 123 〃 76 〃
繰延税金資産 合計 〃 〃
693 1,357
繰延税金負債
有価証券評価差額 △349 〃 △415 〃
その他 △32 〃 △34 〃
繰延税金負債 合計 〃 〃
△382 △450
繰延税金資産の純額 〃 〃
311 907
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
め、注記を省略しております。
（資産除去債務関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（収益認識関係）
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針７．収益及び費用の計上基準」に記
載の通りです。
３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において
存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
（セグメント情報等）
［セグメント情報］
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［関連情報］
１．製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
（1）営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
ます。
（2）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
ております。
３．主要な顧客ごとの情報
前事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 9,649百万円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(*)
6,372百万円
(*)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載
しております。
当事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 10,395百万円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(*)
6,395百万円
(*)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載
しております。
［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］
該当事項はありません。
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［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
１．関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
（ア）財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
会社 資本金 事業 関連
議決権等
等の 又は の 当事 期末残高
の所有 取引金額
種類 名称 所在地 出資金 内容 者と 取引の内容 科目 （百万
(被所有) （百万円）
又は （百万 又は の 円）
割合(％)
氏名 円） 職業 関係
運用受託 未収運用
9,365 5,402
信託業 営業上
報酬 受託報酬
親会社 三井住
東京都 務及び の取引
の子会 友信託 342,037
投信販売
－
千代田区 銀行業 役員の
未払
社 銀行㈱
代行手数料 9,124 1,888
務 兼任
手数料
等
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
当事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
会社 資本金 事業 関連
議決権等
等の 又は の 当事 期末残高
の所有 取引金額
種類 名称 所在地 出資金 内容 者と 取引の内容 科目 （百万
(被所有) （百万円）
又は （百万 又は の 円）
割合(％)
氏名 円） 職業 関係
運用受託 未収運用
10,090 5,421
信託業 営業上
報酬 受託報酬
親会社 三井住友
東京都 務及び の取引
の子会 信託銀行 342,037
－ 投信販売
千代田区 銀行業 役員の
未払
社 ㈱
代行手数料 9,701 1,995
務 兼任
手数料
等
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
（エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等
該当事項はありません。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
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（1）親会社情報
前事業年度（2021年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
当事業年度（2022年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日） 至 2022年3月31日）
1株当たり純資産額 20,274,967円09銭 21,406,512円22銭
1株当たり当期純利益金額 2,331,221円85銭 2,162,405円20銭
(注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日） 至 2022年3月31日）
当期純利益 6,993百万円 6,487百万円
普通株主に帰属しない金額 － －
普通株式に係る当期純利益 6,993百万円 6,487百万円
普通株式の期中平均株式数 3,000株 3,000株
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
中間貸借対照表
（単位：百万円）
第37期中間会計期間末
（2022年9月30日）
資産の部
流動資産
現金及び預金 21,051
金銭の信託 13,989
未収委託者報酬 9,325
未収運用受託報酬 5,831
短期差入証拠金 4,507
3,041
その他
流動資産合計 57,747
固定資産
有形固定資産
※1 895
無形固定資産 6,915
投資その他の資産
投資有価証券 4,202
関係会社株式 5,636
繰延税金資産 1,228
31
その他
投資その他の資産合計 11,098
固定資産合計 18,909
資産合計 76,657
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負債の部
流動負債
未払金 7,649
未払法人税等 1,537
賞与引当金 321
※2 2,111
その他
流動負債合計 11,619
固定負債
退職給付引当金 871
資産除去債務 153
20
その他
固定負債合計 1,045
負債合計 12,665
（単位：百万円）
第37期中間会計期間末
（2022年9月30日）
純資産の部
株主資本
資本金 2,000
資本剰余金
17,239
その他資本剰余金
資本剰余金合計 17,239
利益剰余金
利益準備金 500
その他利益剰余金
別途積立金 2,100
42,655
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 45,255
株主資本合計 64,494
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 278
△780
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 △502
純資産合計 63,992
負債・純資産合計 76,657
中間損益計算書
（単位：百万円）
第37期中間会計期間
（自 2022年4月1日
至 2022年9月30日）
営業収益
委託者報酬 20,422
運用受託報酬 5,485
178
その他営業収益
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営業収益合計
26,086
営業費用 15,618
一般管理費
※1 6,047
営業利益 4,421
営業外収益 ※2 2,365
※3 1,945
営業外費用
経常利益 4,840
税引前中間純利益 4,840
法人税、住民税及び事業税
1,402
90
法人税等調整額
法人税等合計 1,492
中間純利益 3,347
中間株主資本等変動計算書
第37期中間会計期間（自 2022年4月1日 至 2022年9月30日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当中間期変動額
剰余金の配当
中間純利益
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純
額）
当中間期変動額合計 － － －
当中間期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 500 2,100 41,948 44,548 63,788
当中間期変動額
剰余金の配当 △2,641 △2,641 △2,641
中間純利益 3,347 3,347 3,347
株主資本以外の項目
の
当中間期変動額（純
額）
当中間期変動額合計 － － 706 706 706
当中間期末残高 500 2,100 42,655 45,255 64,494
評価・換算差額等
評価・換算差額
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 等
評価差額金
合計
当期首残高 941 △509 431 64,219
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当中間期変動額
剰余金の配当 △2,641
中間純利益 3,347
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純 △663 △270 △933 △933
額）
当中間期変動額合計 △663 △270 △933 △227
当中間期末残高 278 △780 △502 63,992
注記事項
（重要な会計方針）
第37期中間会計期間
（自 2022年4月1日
至 2022年9月30日）
１．資産の評価基準及び評価方法
（1）有価証券
子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法によっております。
（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。）
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法によっております。
なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可
能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
（2）デリバティブ
時価法によっております。
（3）金銭の信託
時価法によっております。
２．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産
定額法によっております。
（2）無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却
しております。
３．引当金の計上基準
（1）賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上
しております。
（2）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期
間末において発生していると認められる額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退
職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっておりま
す。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
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過去勤務費用 ：発生事業年度に損益処理
数理計算上の差異 ：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による
定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当中間会計期間末の自己都合要支
給 額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を一部適用しております。
４．収益及び費用の計上基準
当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履
行義務の内容及び当履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
（1）投資信託委託業務
当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高（以下「AUM」とい
う。）に応じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに
固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識されます。
（2）投資一任業務
当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領して
おります。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、
契約期間にわたり認識されます。
（3）投資助言業務
当社は、投資顧問（助言）契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を
受領しております。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて
計算され、契約期間にわたり認識されます。
（4）成功報酬
当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが
確実であり、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。
５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計
上しております。
６．ヘッジ会計の方法
（1）ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
（2）ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
（3）ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
（4）ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を
比較して有効性を判定しております。
７．グループ通算制度の適用
グループ通算制度を適用しております。
（会計方針の変更）
第37期中間会計期間
（自 2022年4月1日
至 2022年9月30日）
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用
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「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下、「時価算
定会計基準適用指針」という。）を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定
める経過的な取り扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用する
ことといたしました。これによる中間財務諸表への影響はありません。
（追加情報）
第37期中間会計期間
（自 2022年4月1日
至 2022年9月30日）
グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱いの適用
当中間会計期間から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これに伴い、法人税及び地方
法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開
示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年8月21日。以下、「実務対応報告第42号」）という。）に従っ
ております。また、実務対応報告第42号第32項（1）に基づき、実務対応報告第42号の適用に伴う会計方針の変更
による影響はないものとみなしております。
（表示方法の変更）
第37期中間会計期間
（自 2022年4月1日
至 2022年9月30日）
従来「流動資産」の「その他」に含めていた「短期差入証拠金」は、金額的重要性が増したため、当中間会計
期間において独立掲記することとしました。
（中間貸借対照表関係）
第37期中間会計期間末
（2022年9月30日）
※1 有形固定資産の減価償却累計額 777百万円
※2 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しております。
（中間損益計算書関係）
第37期中間会計期間
（自 2022年4月1日
至 2022年9月30日）
※1 減価償却実施額
有形固定資産 95百万円
無形固定資産 608百万円
※2 営業外収益の主要項目
デリバティブ利益 2,027百万円
投資有価証券売却益 317百万円
※3 営業外費用の主要項目
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為替差損 1,011百万円
金銭の信託運用損 904百万円
（中間株主資本等変動計算書関係）
第37期中間会計期間（自 2022年4月1日 至 2022年9月30日）
１．発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末
普通株式 （株）
3,000 － － 3,000
２．自己株式に関する事項
該当事項はありません。
３．配当に関する事項
（１）配当金支払額
配当金の １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額（百万円） 配当額（円）
2022年6月23日
普通株式 2,641 880,447 2022年3月31日 2022年6月24日
定時株主総会
（２）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの
該当事項はありません。
（リース取引関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（金融商品関係）
第37期中間会計期間末（2022年9月30日）
金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31 号 2021年6月17日）第24-16 項を適用した組合
出資金等及び、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません（（1）*2、*3及び（注2）参照）。
また、金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類し
ております。
レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対
象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
プットを用いて算定した時価
レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベル
のうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
（１）時価をもって中間貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
中間貸借対照表計上額（百万円）（*1）
区 分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
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金銭の信託(*2) 952 12,129 － 13,081
投資有価証券(*3)
その他有価証券 － 3,978 － 3,978
資産計 952 16,107 － 17,060
デリバティブ取引(*4)
ヘッジ会計が適用されていな 804 (0) － 804
いもの
ヘッジ会計が適用されている － 22 － 22
もの
デリバティブ取引計 804 21 － 826
(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)金銭の信託の信託財産のうち、組合出資金等（中間貸借対照表計上額908百万円）は上記に含めておりません。組合出
資金等も含めた金銭の信託の中間貸借対照表計上額は13,989百万円であります。
(*3)投資有価証券のうち、組合出資金等（中間貸借対照表計上額223百万円）は上記に含めておりません。
(*4)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
（２）時価をもって中間貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払金は、短期間（1年以内）で決済されるものが大半を占
めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注1) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
金銭の信託の信託財産のうち、上場投資信託は、取引所の価格を時価としており、市場の活発性に基づき、レベル1
の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信
託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合に
は基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸につ
いては取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認めら
れないため、レベル2の時価に分類しております。
投資有価証券
私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者から
リスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類して
おります。
デリバティブ取引
株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場
で取引されているため、その市場価格をレベル1の時価に分類しております。為替予約の時価は、為替レート等の観察
可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算定した価格を時価の算定に用いており、当該
価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
（注２）市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は次の通りであります。
（単位：百万円）
区分 中間貸借対照表計上額
投資有価証券 0
関係会社株式 5,636
（有価証券関係）
第37期中間会計期間末（2022年9月30日）
１．子会社株式
市場価格のある子会社株式はありません。
なお、市場価格のない子会社株式の中間貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
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(単位：百万円)
中間貸借対照表計上額
子会社株式 5,636
２．その他有価証券
(単位：百万円)
中間貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 2,657 1,966 690
小計 2,657 1,966 690
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 1,321 1,615 △293
小計 1,321 1,615 △293
合計 3,978 3,581 397
（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額0百万円）及び組合出資金等（中間貸借対照表計上額223百万円）は、市場価格の
ない株式等のため、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
（デリバティブ取引関係）
第37期中間会計期間（自 2022年4月1日 至 2022年9月30日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 6,412 － △5 △5
英ポンド 250 － 1 1
カナダドル 111 － 1 1
市場取引以外
スイスフラン 164 － 1 1
の取引
香港ドル 219 － 0 0
ユーロ 721 － △0 △0
買建
米ドル 259 － 0 0
香港ドル 2 － 0 0
合計 8,141 － △0 △0
（注）上記取引の評価損益は中間損益計算書に計上しています。
(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建 13,818 － 804 804
合計 13,818 － 804 804
（注）上記取引の評価損益は中間損益計算書に計上しています。
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２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 3,036 － △2
英ポンド 3,333 － 19
スイスフラン 70 － 0
香港ドル 87 － 0
原則的 投資有価証券
ユーロ 82 － △0
処理方法 関係会社株式
買建
米ドル 93 － 0
英ポンド 77 － 2
スイスフラン 53 － 0
香港ドル 3 － 0
ユーロ 60 － 1
合計 6,898 － 22
（資産除去債務関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（収益認識関係）
第37期中間会計期間（自 2022年4月1日 至 2022年9月30日）
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針４．収益及び費用の計上基準」に記
載の通りです。
３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中間会計期間末にお
いて存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
（セグメント情報等）
［セグメント情報］
第37期中間会計期間（自 2022年4月1日 至 2022年9月30日）
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［関連情報］
第37期中間会計期間（自 2022年4月1日 至 2022年9月30日）
１．製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略してお
ります。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
しております。
３．主要な顧客ごとの情報
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 4,950百万円
［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］
第37期中間会計期間（自 2022年4月1日 至 2022年9月30日）
該当事項はありません。
［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］
第37期中間会計期間（自 2022年4月1日 至 2022年9月30日）
該当事項はありません。
［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］
第37期中間会計期間（自 2022年4月1日 至 2022年9月30日）
該当事項はありません。
（１株当たり情報）
第37期中間会計期間
（自 2022年4月1日
至 2022年9月30日）
1株当たり純資産額 21,330,712円74銭
1株当たり中間純利益 1,115,947円92銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在していないため
記載しておりません。
（注）1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第37期中間会計期間
（自 2022年4月1日
至 2022年9月30日）
中間純利益 3,347百万円
普通株主に帰属しない金額 －
普通株式に係る中間純利益 3,347百万円
普通株式の期中平均株式数 3,000株
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2022年６月２日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 三 上 和 彦
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2021年４月
１日から2022年３月31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2022年３月31日現在の財政状態及び
同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びそ
の監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいか
なる作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、 個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
2022年12月１日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 三 上 和 彦
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2022年４月
１日から2023年３月31日までの第37期事業年度の中間会計期間（2022年４月１日から2022年９月30日
まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算
書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2022年９月30日現在の
財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2022年４月１日から2022年９月30日まで）の経営
成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽
表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の
判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。な
お、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又
は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした
監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務
諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不
確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意
見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
る。
・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成
及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているか
どうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程
で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求めら
れているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
（注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
2023年3月8日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
後藤知弘
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられている１０資産分散投資ファンドの2022年6月30日から2022年12月29日までの中間計算期間の中
間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を
行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠して、１０資産分散投資ファンドの2022年12月29日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する
中間計算期間（2022年6月30日から2022年12月29日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているもの
と認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。
中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメン
ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関
して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書にお
いて独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さ
らに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度
監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な
虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選
択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有
用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告
書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並び
に中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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