三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年3月27日 提出
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【電話番号】 03-6453-3610
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 日本株式インデックス・オープン(SMA専用)
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 10兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
日本株式インデックス・オープン(SMA専用)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権(以下「受益権」といいます。)です。
②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」又は「委託者」というこ
とがあります。)の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規
定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
ります(以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
います。)。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
10 兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の基準価額(※)とします。
※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計
算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくださ
い。販売会社の詳細につきましては、下記「( 8 )申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
(5)【申込手数料】
ありません。
(6)【申込単位】
1円以上1円単位とします。
(7)【申込期間】
2023年 3月28日から2023年 9月26日までとします。
継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
れます。
2/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(8)【申込取扱場所】
下記の照会先にお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
(9)【払込期日】
取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま
す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社(以下「受託会社」又は「受託者」というこ
とがあります。)の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「 (8) 申込取扱
場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は、下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
<振替受益権について>
当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の
振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「(11)振替機関に関する事項」
に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
<受益権の取得申込みの方法>
販売会社所定の方法でお申込みください。
取得申込みの取扱いは、営業日の午後3時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<申込みコース>
「分配金受取りコース」(税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコース)と「分配金再投資
コース」(税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース)
の2つの申込方法があります。
販売会社により取扱いコースが異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社までお
問い合わせください。
<受益権の取得申込みの受付の中止等>
3/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
収益分配金を再投資する場合を除き、取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取
引所および金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2
条 第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同
じ。)における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申
込みの受付を中止すること、およびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができま
す。
4/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>
当ファンドは、わが国の株式に投資し、TOPIX(東証株価指数)に連動する投資成果を目指しま
す。
<信託金限度額>
上限 3,000億円
ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
<基本的性格>
一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
の通りです。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 独立区分 補足分類
(収益の源泉)
単位型 国内 株式 MMF インデックス型
追加型 海外 債券 MRF 特殊型
内外 不動産投信 ETF
その他資産
( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象 投資形態 為替 対象 特殊型
地域 ヘッジ インデックス
5/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株式 年1回 グローバル ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
一般 ファンド ( )
大型株 年2回 日本 TOPIX 条件付運用型
中小型株 ファンド・ なし
年4回 北米 オブ・ファ その他 ロ ン グ ・
債券 ンズ ( ) ショート型/
一般 年6回 欧州 絶対収益追求
公債 (隔月) 型
社債 アジア
その他債券 年12回 その他
クレジット属 (毎月) オセアニア ( )
性
( ) 日々 中南米
不動産投信 その他 アフリカ
( )
その他資産 中近東
(投資信託証券 (中東)
( 株 式 一
般)) エマージン
グ
資産複合
( )
資産配分
固定型
資産配分
変更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。
なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でもご覧いただけま
す。
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区
分は以下の通りです。
<商品分類表定義>
6/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[単位型投信・追加型投信の区分]
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
ないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
運用されるファンドをいう。
[投資対象地域による区分]
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
する旨の記載があるものをいう。
[投資対象資産(収益の源泉)による区分]
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[独立した区分]
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF… 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定
する証券投資信託 並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場
証券投資信託を いう。
[補足分類]
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
のとする。
<属性区分表定義>
[投資対象資産による属性区分]
7/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)株式
①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
う。
③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
をいう。
(2)債券
①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
ものをいう。
③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
あるものをいう。
④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
挙するものとする。
②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
[決算頻度による属性区分]
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
いう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
ないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
8/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資形態による属性区分]
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
ブ・ファンズをいう。
[為替ヘッジによる属性区分]
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
[特殊型]
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
る旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
<ファンドの特色>
9/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
10/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
①「TOPIX(東証株価指数)」の指数値及び同指数に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又
は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算
出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウ及び同指数に係る標章又
は商標に関するすべての権利はJPXが有しています。
②JPXは、同指数の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、同指数の指数値の算出若しくは
公表の停止又は同指数に係る標章若しくは商標の変更若しくは使用の停止を行うことができま
す。
③JPXは、同指数の指数値及び同指数に係る標章又は商標の使用に関して得られる結果並びに
特定日の同指数の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
④JPXは、同指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではあ
りません。また、JPXは、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責
任を負いません。
⑤本件商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではありません。
⑥JPXは、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする義
務を負いません。
⑦JPXは、当社又は本件商品の購入者のニーズを同指数の指数値を算出する銘柄構成及び計算
に考慮するものではありません。
⑧以上の項目に限らず、JPXは本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損
害に対しても責任を有しません。
11/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【ファンドの沿革】
2007年2月16日 本ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
2012年4月 1日 本ファンドの名称を「STAM日本株式インデックス・オープン(SMA専用)」か
ら「日本株式インデックス・オープン(SMA専用)」に変更
本ファンドの主要投資対象である「住信 国内株式インデックス マザーファン
ド」の名称を「国内株式インデックス マザーファンド」に変更
(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人
12/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
②委託会社の概況(2023年 1月31日現在)
イ.資本金の額:20億円
ロ.委託会社の沿革
1986年11月1日: 住信キャピタルマネジメント株式会社設立
1987年2月20日: 投資顧問業の登録
1987年9月9日: 投資一任契約に係る業務の認可
1990年10月1日: 住信投資顧問株式会社に商号変更
1999年2月15日: 住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
1999年3月25日: 証券投資信託委託業の認可
2007年9月30日: 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録(登録番号:関
東財務局長(金商)第347号)
2012年4月1日: 中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
2018年10月1日: 三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
ハ.大株主の状況
株 主 名 住 所 持株数 持株比率
三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 3,000株 100%
ディングス株式会社
2【投資方針】
13/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)【投資方針】
(イ)基本方針
本ファンドは、TOPIX(東証株価指数)と連動する投資成果を目標として運用を行います。
(ロ)運用方法
①投資対象
国内株式インデックス マザーファンド(以下「マザーファンド」ということがあります。)受
益証券(以下「マザーファンド受益証券」ということがあります。)を主要投資対象とします。
なお、株式等に直接投資することもあります。
②投資態度
1)主として、マザーファンド受益証券に投資し、TOPIX(東証株価指数)と連動する投資成果を
目標として運用を行います。
2)株式の実質組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。
3)運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式
の実質組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の実質時価総額の合計額が、投資信託財産の純
資産総額を超えることがあります。
4)株式以外の資産(他の投資信託受益証券(振替投資信託受益権を含む)を通じて投資する場合
は、当該他の投資信託の投資信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の投資信
託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として投資信託財産総額の
50%以下とします。
5)ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
ては、上記の運用ができない場合があります。
6)国内外において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取
引を行うことができます。
(2)【投資対象】
(イ)本ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
るものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資
信託約款第23条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
(ロ)委託会社は、信託金を主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、
三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結されたマザーファンドの受益証券ならびに次に掲げ
る有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利
を除くとともに、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
14/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5.社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるも
のをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
るものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。)
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)およ
び新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第11号の証券または証書の性質を
有するもの
13.証券投資信託または外国証券投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定める
ものをいいます。)
14.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定め
るものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
い、有価証券に係るものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で第21号の有価証券の性質を有するもの
なお、第1号の証券または証書、第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第1号の証券または
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券および第12号ならびに
第17号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、および第14号に記
載する証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、第13号および第14号の証券(「投資法人
債券」を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
(ハ)委託会社は、信託金を、前記(ロ)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引
法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用
することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
(ニ)前記(ロ)の規定にかかわらず、本ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、
15/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を前記(ハ)第1号から第4号に掲げる
金融商品により運用することの指図ができます。
(参考)マザーファンドの概要
「国内株式インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX(東証株価指数)と連動する投資成
果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引
法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規
定する外国金融商品市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)に上場して
いる株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①原則としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に分散投資を行い、TOPIX(東証
株価指数)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。
③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保
有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがありま
す。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投
資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
よっては、上記の運用ができない場合があります。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保
有した場合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取引、有
価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。
3.運用制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資は、行いません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額
の10%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑤同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当
該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在
し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項
第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」とい
います。)への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の
純資産総額の5%以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エ
クスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託
財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることと
し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に
16/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
したがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券ま
たはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みま
す。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、
投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され
ることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う
に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
り受け取っております。
17/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(4)【分配方針】
毎決算時に、原則として、以下の方針にもとづき収益分配を行います。
・分配対象額の範囲については、経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等
の全額とします。
・分配については、委託会社が、基準価額水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配
対象額が少額の場合は、分配を行わないこともあります。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断にもとづき、元本部分と同一の運
用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
(5)【投資制限】
<約款に定める投資制限>
①株式への実質投資割合には制限を設けません。(投資信託約款の「運用の基本方針」)
②外貨建資産への投資は、行いません。(投資信託約款の「運用の基本方針」)
③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資
産総額の10%以下とします。(投資信託約款の「運用の基本方針」)
④同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。(投資信託約款の「運用の基本方
針」)
⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、投資信託財産の
純資産総額の10%以下とします。(投資信託約款の「運用の基本方針」)
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託
財産の純資産総額の5%以下とします。(投資信託約款の「運用の基本方針」)
⑦投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純
資産総額の5%以下とします。(投資信託約款の「運用の基本方針」)
⑧委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、わが国の取
引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されて
いる株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得
する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。前文の
規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目
論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資する
ことを指図することができるものとします。(投資信託約款第19条)
⑨委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの
指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しに
より行うことの指図をすることができるものとします。信用取引の指図は、次の各号に掲げる有
価証券の発行会社が発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株
券数の合計数を超えないものとします。(投資信託約款第22条)
1.投資信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の
行使により取得可能な株券
18/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
6.投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、ならび
に投資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号に定め
る ものを除きます。)の行使により取得可能な株券
⑩委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク
を回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号
イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロ
に掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号
ハに掲げるものをいいます。)ならびに委託会社が適当と認める外国の取引所等におけるこれら
の取引と類似の取引を行うことを指図することができます。なお、選択権取引は、オプション取
引に含めて取扱うものとします。(投資信託約款第23条)
⑪委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社
債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。(投資信託約款第24条)
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
⑫委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う
支払資金の手当(一部解約に伴う支払資金の手当のために借入れた資金の返済を含みます。)を
目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図を行うことができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。また、一部解約に伴う支払資金の手当に係る
借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金
の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等
の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する
有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額
は当該有価証券等の売却代金、解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。た
だし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10%を超えな
いこととします。また、収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が
支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
なお、借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。(投資信託約款第31条)
⑬前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エク
スポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産
の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該
比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当
該比率以内となるよう調整を行うこととします。(投資信託約款の「運用の基本方針」)
⑭デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券また
はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)に
ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財
産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。(投資信託約款の「運用の基本方
針」)
※前記①および③から⑦における「実質投資割合」とは、本ファンドの投資信託財産の純資産総額
に対する、本ファンドの投資信託財産に属する前記①および③から⑦に掲げる当該各資産の時価
総額とマザーファンドの投資信託財産に属する当該各資産の時価総額のうち本ファンドの投資信
託財産に属するとみなした額の合計額の割合をいいます。また、「本ファンドの投資信託財産に
属するとみなした額」とは、本ファンドの投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時
19/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
価総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該各資産の時価総額の割合を
乗じて得た額をいいます。
<関連法令に基づく投資制限>
イ.同一の法人の発行する株式への投資制限
(投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
ることを受託会社に指図しないものとします。
3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
本を割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
①株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
②信用リスク
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
③流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>
①ファンドは、TOPIX(東証株価指数)と連動する投資成果を目標として運用を行いますが、ファン
ドへの入出金、個別銘柄の実質組入比率の違い、売買コストや信託報酬等の影響等から、ファンド
の基準価額騰落率と上記インデックスの騰落率は必ずしも一致しません。
②同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
③分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超え
て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
はありません。
20/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
が 小さかった場合も同様です。
④ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用はありません。
⑤ファンドは、大量の換金申込が発生し短期間で換金代金を手当てする必要が生じた場合や組入資産
の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市
場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止、取り消し
となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
(2)リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法
令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
21/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
ありません。
(2)【換金(解約)手数料】
<解約手数料>
ありません。
22/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<信託財産留保額>
ご解約時に、信託財産留保額(※)の控除は ありません。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
す。
(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率
0.407%(税抜 0.37%)(※)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信
託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
委託した資金の運用、基準価額
委託会社 年率 0.132% (税抜 0.12%)
の計算、開示資料作成等の対価
運用報告書等各種書類の送付、
販売会社 年率 0.198% (税抜 0.18%) 口座内でのファンドの管理、購
入後の情報提供等の対価
運用財産の管理、委託会社から
受託会社 年率 0.077% (税抜 0.07%)
の指図の実行の対価
※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます。
②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の
6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
(4)【その他の手数料等】
①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息
(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(マ
ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(※)、先物取引・オプション取引
に要する費用(※)、組入資産の保管に要する費用(※)等は、受益者の負担とし、取引のつど投
資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用(※)は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
とができません。
※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
23/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま
せん。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税
収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
徴収が行われます。
なお 原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税(原則として
配当控除の適用が可能です。)のいずれかを選択することもできます。
税 率 (内 訳)
2037年12月31日まで 20.315% (所得税15.315%、住民税5%)
2038年1月1日以降 20% (所得税15%、住民税5%)
(2037 年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。)
ロ.一部解約金及び償還金に対する課税
一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
す(特定口座(源泉徴収選択口座)の利用も可能です。)。その税率は、上記イ.の表の通りで
す。
ハ.損益通算について
一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
譲渡所得等の所得間並びに上場株式等(公募株式投資信託を含みます。)の配当所得(申告分離
課税を選択したものに限ります。)及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
②法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
ら控除できます。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
税 率 (所得税のみ)
2037年12月31日まで 15.315%
2038年1月1日以降 15%
(2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。)
③個別元本について
イ.追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料及び当該申込
手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)に当たりま
す。
ロ.受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ハ.ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
ニ.受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金(特別分配
金)について」をご参照ください。)
④普通分配金と元本払戻金(特別分配金)について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
24/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、
イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配
金)を控除した額が普通分配金となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、2023年 1月31日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
以下は、2023年1月31日現在の状況について記載してあります。
【日本株式インデックス・オープン(SMA専用)】
(1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 2,611,208,389 99.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,310,941 0.05
合計(純資産総額) 2,612,519,330 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 親投資信託受 国内株式インデックス マザーファ 1,319,458,509 1.8634 2,458,678,986 1.9790 2,611,208,389 99.95
益証券 ンド
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.95
25/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
合計 99.95
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第7期計算期間末 (2013年 6月25日) 324,037,180 324,037,180 6,721 6,721
第8期計算期間末 (2014年 6月25日) 421,829,003 421,829,003 7,970 7,970
第9期計算期間末 (2015年 6月25日) 462,803,071 462,803,071 10,698 10,698
第10期計算期間末 (2016年 6月27日) 399,546,072 399,546,072 7,968 7,968
第11期計算期間末 (2017年 6月26日) 473,027,168 473,027,168 10,666 10,666
第12期計算期間末 (2018年 6月25日) 600,485,748 600,485,748 11,635 11,635
第13期計算期間末 (2019年 6月25日) 1,610,423,900 1,610,423,900 10,595 10,595
第14期計算期間末 (2020年 6月25日) 1,570,256,552 1,570,256,552 10,957 10,957
第15期計算期間末 (2021年 6月25日) 2,908,068,863 2,908,068,863 14,010 14,010
第16期計算期間末 (2022年 6月27日) 3,222,783,216 3,222,783,216 13,733 13,733
2022年 1月末日 2,971,713,868 ― 13,652 ―
2月末日 2,973,717,417 ― 13,588 ―
3月末日 3,423,466,237 ― 14,166 ―
4月末日 3,353,784,320 ― 13,823 ―
5月末日 3,391,167,161 ― 13,923 ―
6月末日 3,200,996,695 ― 13,631 ―
7月末日 3,324,215,924 ― 14,135 ―
8月末日 3,168,352,710 ― 14,299 ―
9月末日 2,916,569,490 ― 13,511 ―
10月末日 2,913,356,181 ― 14,195 ―
11月末日 2,798,540,431 ― 14,607 ―
12月末日 2,558,035,579 ― 13,936 ―
2023年 1月末日 2,612,519,330 ― 14,547 ―
②【分配の推移】
26/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
期 間 1万口当たりの分配金(円)
第7期計算期間 2012年 6月26日~2013年 6月25日 0
第8期計算期間 2013年 6月26日~2014年 6月25日 0
第9期計算期間 2014年 6月26日~2015年 6月25日 0
第10期計算期間 2015年 6月26日~2016年 6月27日 0
第11期計算期間 2016年 6月28日~2017年 6月26日 0
第12期計算期間 2017年 6月27日~2018年 6月25日 0
第13期計算期間 2018年 6月26日~2019年 6月25日 0
第14期計算期間 2019年 6月26日~2020年 6月25日 0
第15期計算期間 2020年 6月26日~2021年 6月25日 0
第16期計算期間 2021年 6月26日~2022年 6月27日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率(%)
第7期計算期間 2012年 6月26日~2013年 6月25日 47.1
第8期計算期間 2013年 6月26日~2014年 6月25日 18.6
第9期計算期間 2014年 6月26日~2015年 6月25日 34.2
第10期計算期間 2015年 6月26日~2016年 6月27日 △25.5
第11期計算期間 2016年 6月28日~2017年 6月26日 33.9
第12期計算期間 2017年 6月27日~2018年 6月25日 9.1
第13期計算期間 2018年 6月26日~2019年 6月25日 △8.9
第14期計算期間 2019年 6月26日~2020年 6月25日 3.4
第15期計算期間 2020年 6月26日~2021年 6月25日 27.9
第16期計算期間 2021年 6月26日~2022年 6月27日 △2.0
第17期中間計算期間 2022年 6月28日~2022年12月27日 2.3
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
(4)【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口)
第7期計算期間 2012年 6月26日~2013年 6月25日 833,004,843 8,948,125,655 482,095,593
第8期計算期間 2013年 6月26日~2014年 6月25日 240,217,610 193,049,580 529,263,623
第9期計算期間 2014年 6月26日~2015年 6月25日 267,031,202 363,702,679 432,592,146
第10期計算期間 2015年 6月26日~2016年 6月27日 168,629,406 99,774,600 501,446,952
第11期計算期間 2016年 6月28日~2017年 6月26日 105,855,663 163,810,500 443,492,115
第12期計算期間 2017年 6月27日~2018年 6月25日 205,570,147 132,941,629 516,120,633
第13期計算期間 2018年 6月26日~2019年 6月25日 1,166,396,443 162,578,396 1,519,938,680
27/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第14期計算期間 2019年 6月26日~2020年 6月25日 390,544,895 477,351,199 1,433,132,376
第15期計算期間 2020年 6月26日~2021年 6月25日 1,441,950,295 799,305,694 2,075,776,977
第16期計算期間 2021年 6月26日~2022年 6月27日 720,012,856 449,034,868 2,346,754,965
第17期中間計算期間 2022年 6月28日~2022年12月27日 56,097,071 567,240,001 1,835,612,035
(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考)
国内株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 510,530,134,550 99.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,726,258,442 0.53
合計(純資産総額) 513,256,392,992 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
株価指数先物取引 買建 日本 2,607,660,000 0.51
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 9,869,300 2,115.60 20,879,491,080 1,896.50 18,717,127,450 3.65
器
日本 株式 ソニーグループ 電気機器 1,271,400 11,930.44 15,168,361,416 11,580.00 14,722,812,000 2.87
日本 株式 三菱UFJフィナンシャ 銀行業 11,239,500 738.97 8,305,653,315 952.70 10,707,871,650 2.09
ル・グループ
日本 株式 キーエンス 電気機器 179,800 51,535.93 9,266,160,214 59,280.00 10,658,544,000 2.08
日本 株式 日本電信電話 情報・通 2,309,900 3,982.16 9,198,391,384 3,892.00 8,990,130,800 1.75
信業
28/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 1,293,600 3,999.49 5,173,740,264 5,652.00 7,311,427,200 1.42
ループ
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,595,300 3,751.86 5,985,342,258 4,090.00 6,524,777,000 1.27
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 1,042,300 5,370.07 5,597,223,961 6,144.00 6,403,891,200 1.25
信業
日本 株式 任天堂 その他製 1,134,800 5,831.45 6,617,529,460 5,625.00 6,383,250,000 1.24
品
日本 株式 第一三共 医薬品 1,570,400 3,554.69 5,582,285,176 4,064.00 6,382,105,600 1.24
日本 株式 日立製作所 電気機器 883,000 6,772.07 5,979,737,810 6,782.00 5,988,506,000 1.17
日本 株式 信越化学工業 化学 303,800 18,160.11 5,517,041,418 19,075.00 5,794,985,000 1.13
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 126,800 58,695.81 7,442,628,708 45,170.00 5,727,556,000 1.12
日本 株式 リクルートホールディング サービス 1,368,000 4,675.91 6,396,644,880 4,144.00 5,668,992,000 1.10
ス 業
日本 株式 KDDI 情報・通 1,393,000 4,529.61 6,309,746,730 4,059.00 5,654,187,000 1.10
信業
日本 株式 HOYA 精密機器 383,900 13,936.75 5,350,318,325 14,200.00 5,451,380,000 1.06
日本 株式 三井物産 卸売業 1,391,500 3,194.81 4,445,578,115 3,820.00 5,315,530,000 1.04
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 2,560,100 1,539.08 3,940,198,708 2,027.50 5,190,602,750 1.01
ループ
日本 株式 三菱商事 卸売業 1,189,000 4,482.93 5,330,203,770 4,336.00 5,155,504,000 1.00
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 1,171,800 3,729.45 4,370,169,510 4,183.00 4,901,639,400 0.96
日本 株式 ダイキン工業 機械 216,700 20,707.13 4,487,235,071 22,470.00 4,869,249,000 0.95
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 1,782,500 2,476.97 4,415,199,025 2,714.00 4,837,705,000 0.94
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,461,000 3,188.82 4,658,866,020 3,207.00 4,685,427,000 0.91
器
日本 株式 ソフトバンク 情報・通 2,896,000 1,492.10 4,321,121,600 1,486.50 4,304,904,000 0.84
信業
日本 株式 オリエンタルランド サービス 195,600 19,676.23 3,848,670,588 21,580.00 4,221,048,000 0.82
業
日本 株式 ファナック 電気機器 176,400 21,318.02 3,760,498,728 22,905.00 4,040,442,000 0.79
日本 株式 村田製作所 電気機器 545,100 8,205.04 4,472,567,304 7,394.00 4,030,469,400 0.79
日本 株式 セブン&アイ・ホールディ 小売業 655,400 5,413.00 3,547,680,200 6,127.00 4,015,635,800 0.78
ングス
日本 株式 SMC 機械 58,900 66,087.57 3,892,557,873 65,350.00 3,849,115,000 0.75
日本 株式 富士通 電気機器 180,900 19,366.05 3,503,318,445 18,510.00 3,348,459,000 0.65
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 国内 水産・農林業 0.09
鉱業 0.30
建設業 1.95
食料品 3.40
繊維製品 0.46
パルプ・紙 0.18
化学 6.18
医薬品 5.34
石油・石炭製品 0.48
29/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ゴム製品 0.71
ガラス・土石製品 0.71
鉄鋼 0.84
非鉄金属 0.75
金属製品 0.57
機械 5.21
電気機器 17.29
輸送用機器 7.37
精密機器 2.60
その他製品 2.30
電気・ガス業 1.23
陸運業 2.95
海運業 0.60
空運業 0.51
倉庫・運輸関連業 0.14
情報・通信業 8.87
卸売業 5.90
小売業 4.52
銀行業 6.54
証券、商品先物取引業 0.76
保険業 2.40
その他金融業 1.13
不動産業 1.89
サービス業 5.30
小計 99.47
合計 99.47
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (円) (円)
売建 (%)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX先物 買建 132 円 2,540,940,250 2,607,660,000 0.51
取引
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
≪参考情報≫
30/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
交付目論見書に記載するファンドの運用実績
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
31/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<申込手続>
受益権取得申込者は、販売会社と投資一任契約を締結されている投資者等に限るものとし、販売会
社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
<申込コース>
当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」(※)の2つの申込方法があ
ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
いただきます。
<申込みの受付>
お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<申込単位>
1円以上1円単位とします。
<申込価額>
取得申込受付日の基準価額とします。
(注)分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
の基準価額とします。
<申込手数料>
ありません。
<申込代金の支払い>
販売会社が定める期日までにお支払いください。
<受付不可日>
ありません。
<申込受付の中止等>
収益分配金を再投資する場合を除き、取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情がある
ときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、およびすでに受け付けた取得申
込みの受付を取り消すことができます。
<その他>
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
32/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
した旨の通知を行います。
<問い合わせ先>
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。
<一部解約の受付>
一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<一部解約単位>
1口単位とします。
<解約価額>
一部解約の実行の請求受付日の基準価額(以下「解約価額」といいます。)とします。
解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ(https://www.smtam.jp/)
でご覧いただけます。
<一部解約代金の支払い>
受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、4営業日目から販売会社において当該受
益者に支払われます。
<受付不可日>
ありません。
<一部解約受付の中止等>
委託会社は、取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の請求
33/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
の受付を中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の請求の受付を取り消すことができま
す。
一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記<解約価額>の規定に準じて計算された価額と
します。
<一部解約の制限>
当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
お問い合わせください。
<その他>
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
<問い合わせ先>
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
<基準価額の算出方法>
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令及び一
般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控
除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額を
いいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
<主要な投資対象資産の評価方法>
①マザーファンド受益証券の評価方法
原則として、本ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。
34/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
②マザーファンドの主要な投資対象であるわが国の取引所に上場されている株式の評価方法
原則として、本ファンドの基準価額計算日の当該取引所における最終相場で評価します。
<基準価額の照会方法>
基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
ジ(https://www.smtam.jp/)でご覧いただけます。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
(2)【保管】
該当事項はありません 。
(3)【信託期間】
無期限とします。(2007年 2月16日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、こ
の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4)【計算期間】
原則として、毎年6月26日から翌年6月25日までとします 。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間
終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、
最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>
(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)
①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了(繰上償還)させることができます。
・受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合
・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
ファンドを繰上償還させます。
③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
督官庁に届け出ます。
35/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)における公告等の手続き
委託会社は上記(1)①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
す。
①委託会社は、ファンドの繰上償還について、あらかじめ、ファンドを繰上償還しようとする旨
を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して
交付します。ただし、この投資信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、
原則として、公告を行いません。
②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
えるときは、ファンドの繰上償還を行いません。
④委託会社は、このファンドの繰上償還を行わないこととしたときは、ファンドの繰上償還を行
わない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託契約に係
る知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したとき
は、原則として、公告を行いません。
⑤ファンドの繰上償還において、上記②から④までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真
にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記②の一定の期間が一月を下らずにその公
告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
<投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き>
(1)投資信託約款の変更
委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
え、この投資信託約款を変更することができます。
・受益者の利益のため必要と認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、投資信託約款の変更を行う場合は、あらかじめ、その旨及びその内容を監督官庁に
届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
ます。
(2)重大な投資信託約款の変更における公告等の手続き
委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更(以下「重大な約款変更」といいま
す。)を行おうとする場合、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの重大な約款変更について、あらかじめ、変更をしようとする旨及びそ
の内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に係る知られたる受
益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付
したときは、原則として、公告を行いません。
②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
えるときは、当該約款変更を行いません。
④委託会社は、当該約款変更を行わないこととしたときは、約款変更を行わない旨及びその理由
を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただ
し、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
<受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い>
36/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に背いた場合、又はその他重要な事由があるときは、委託会社又は受益者は、裁判所に受託会社
の 解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、又は裁判所が受託会社を解任し
た場合、委託会社は、上記<投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き>に従い、
新受託会社を選任します。
②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
<反対者の買取請求権>
ファンドの償還又は重大な約款変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べた受益者は、販売会社を経由して受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産を
もって買い取るべき旨を請求することができます。
<運用報告書>
委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書(全体版)を作成し、交付運用
報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
<関係法人との契約の更改手続き>
・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
<公告>
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
<混蔵寄託>
金融機関又は第一種金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
じ。)から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
義で混蔵寄託することができるものとします。
<投資信託財産の登記等及び記載等の留保等>
①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
す。
②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
は、速やかに登記又は登録をするものとします。
③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
別して管理することがあります。
④動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
37/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4【受益者の権利等】
(1)収益分配金に対する請求権
①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②収益分配金は、毎計算期間終了日(決算日)において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
いる受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)
に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
替口座簿に記載又は記録されます。
④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(2)償還金に対する請求権
①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前に
おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
て取得申込者とします。)に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
有します。
詳細につきましては、上記「2換金(解約)手続等」をご参照ください。
(4)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
謄写を請求することができます。
38/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第16期計算期間(2021年6月26日から2022
年6月27日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
1【財務諸表】
39/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【日本株式インデックス・オープン(SMA専用)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第15期 第16期
(2021年 6月25日現在) (2022年 6月27日現在)
資産の部
流動資産
7,321,902 8,398,951
コール・ローン
2,906,626,431 3,221,189,390
親投資信託受益証券
31,151
-
未収入金
2,913,979,484 3,229,588,341
流動資産合計
2,913,979,484 3,229,588,341
資産合計
負債の部
流動負債
1,092,378 1,254,317
未払受託者報酬
4,681,570 5,375,577
未払委託者報酬
11 13
未払利息
136,662 175,218
その他未払費用
5,910,621 6,805,125
流動負債合計
5,910,621 6,805,125
負債合計
純資産の部
元本等
2,075,776,977 2,346,754,965
元本
剰余金
832,291,886 876,028,251
期末剰余金又は期末欠損金(△)
564,146,869 526,240,014
(分配準備積立金)
2,908,068,863 3,222,783,216
元本等合計
2,908,068,863 3,222,783,216
純資産合計
2,913,979,484 3,229,588,341
負債純資産合計
40/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第15期 第16期
自 2020年 6月26日 自 2021年 6月26日
至 2021年 6月25日 至 2022年 6月27日
営業収益
17 22
受取利息
645,842,884
△ 41,573,015
有価証券売買等損益
645,842,901
△ 41,572,993
営業収益合計
営業費用
1,594 2,313
支払利息
1,914,944 2,454,751
受託者報酬
8,206,785 10,520,246
委託者報酬
136,662 175,218
その他費用
10,259,985 13,152,528
営業費用合計
635,582,916
△ 54,725,521
営業利益又は営業損失(△)
635,582,916
△ 54,725,521
経常利益又は経常損失(△)
635,582,916
△ 54,725,521
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
120,215,220 2,217,845
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
137,124,176 832,291,886
期首剰余金又は期首欠損金(△)
279,052,623 281,300,940
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
279,052,623 281,300,940
額
99,252,609 180,621,209
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
99,252,609 180,621,209
額
- -
分配金
832,291,886 876,028,251
期末剰余金又は期末欠損金(△)
41/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.その他 ファンドの計算期間
当ファンドの計算期間は、原則として、毎年6月26日から翌年6月25日までとなって
おりますが、当計算期間末日が休業日のため、第16期計算期間は2021年 6月26日か
ら2022年 6月27日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第15期 第16期
(2021年 6月25日現在) (2022年 6月27日現在)
1. 計算期間の末日にお 2,075,776,977口 2,346,754,965口
ける受益権の総数
2. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.4010円 1口当たり純資産額 1.3733円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (14,010円) (1万口当たり純資産額) (13,733円)
資産の額
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第15期 第16期
自 2020年 6月26日 自 2021年 6月26日
至 2021年 6月25日 至 2022年 6月27日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 57,466,566円 費用控除後の配当等収益額 A 63,561,236円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 426,658,343円 費用控除後・繰越欠損金補填 B -円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,287,504,447円 収益調整金額 C 1,630,766,104円
分配準備積立金額 D 80,021,960円 分配準備積立金額 D 462,678,778円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,851,651,316円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,157,006,118円
当ファンドの期末残存口数 F 2,075,776,977口 当ファンドの期末残存口数 F 2,346,754,965口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 8,920円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 9,191円
1万口当たり分配金額 H -円 1万口当たり分配金額 H -円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円
42/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第16期
自 2021年 6月26日
至 2022年 6月27日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
第16期
(2022年 6月27日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
43/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
第15期 第16期
自 2020年 6月26日 自 2021年 6月26日
区分
至 2021年 6月25日 至 2022年 6月27日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 1,433,132,376円 2,075,776,977円
期中追加設定元本額 1,441,950,295円 720,012,856円
期中一部解約元本額 799,305,694円 449,034,868円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第15期 第16期
(2021年 6月25日現在) (2022年 6月27日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 543,159,790 △39,553,765
合計 543,159,790 △39,553,765
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
44/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
親投資信託受益証券 国内株式インデックス マザーファンド 1,728,476,814 3,221,189,390
合計 1,728,476,814 3,221,189,390
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
国内株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2022年 6月27日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 4,733,191,599
株式 484,271,312,390
派生商品評価勘定 19,487,350
未収配当金 2,024,264,819
前払金 131,157,000
差入委託証拠金 290,690,000
流動資産合計 491,470,103,158
資産合計 491,470,103,158
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 150,678,450
未払金 970,872,980
未払解約金 788,789,626
未払利息 7,726
流動負債合計 1,910,348,782
負債合計 1,910,348,782
純資産の部
元本等
元本 262,695,780,133
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 226,863,974,243
元本等合計 489,559,754,376
純資産合計 489,559,754,376
負債純資産合計 491,470,103,158
注記表
45/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2022年 6月27日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 6月27日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 262,695,780,133口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.8636円
の額
(1万口当たり純資産額) (18,636円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2022年 6月27日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
46/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年 6月27日現在
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
2022年 6月27日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
47/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2022年 6月27日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 6月26日
期首
期首元本額 249,570,740,519円
期中追加設定元本額 36,969,404,823円
期中一部解約元本額 23,844,365,209円
期末元本額 262,695,780,133円
期末元本額の内訳
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) 401,075,067円
SBI資産設計オープン(資産成長型) 4,001,372,094円
SBI資産設計オープン(分配型) 14,488,601円
SMT TOPIXインデックス・オープン 11,962,061,571円
世界経済インデックスファンド 3,910,818,156円
日本株式インデックス・オープン 3,300,318,120円
DCマイセレクション25 6,212,168,379円
DCマイセレクション50 18,955,462,091円
DCマイセレクション75 18,882,147,276円
DC日本株式インデックス・オープン 6,208,873,298円
DCマイセレクションS25 3,153,104,642円
DCマイセレクションS50 9,222,696,065円
DCマイセレクションS75 7,063,122,817円
DC日本株式インデックス・オープンS 8,399,936,918円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 195,918,245円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 704,666,315円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 515,705,434円
DC世界経済インデックスファンド 3,611,039,799円
日本株式インデックス・オープン(SMA専用) 1,728,476,814円
国内バランス60VA1(適格機関投資家専用) 4,430,425円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 18,158,121円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 21,158,127円
日本株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用) 181,339,528円
国内バランス60VA2(適格機関投資家専用) 2,336,253円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 29,506,079円
48/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年 6月27日現在
区分
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 111,155,929円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 25,062,212円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 69,590,905円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 897,830,876円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 434,611,473円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 2,804,406,605円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 52,673,141円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 18,504,420円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 478,613,064円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 274,170,318円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用) 348,608,051円
国内バランス25VA1(適格機関投資家専用) 35,108,426円
FOFs用日本株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用) 586,574,305円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 3,598,505,045円
日本株式ファンド・シリーズ2 1,899,179,258円
コア投資戦略ファンド(安定型) 2,035,970,286円
コア投資戦略ファンド(成長型) 4,319,372,568円
分散投資コア戦略ファンドA 1,418,670,019円
分散投資コア戦略ファンドS 6,097,040,794円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 481,085,177円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 419,084,237円
コア投資戦略ファンド(切替型) 1,699,700,438円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 220,844,477円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 11,239,193円
SMT インデックスバランス・オープン 58,198,880円
国内株式SMTBセレクション(SMA専用) 30,429,830,657円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 558,843,487円
SMT 世界経済インデックス・オープン 47,488,774円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 178,981,447円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 32,271,588円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 8,839,104円
グローバル経済コア 218,635,322円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 27,986,760円
i-SMT TOPIXインデックス(ノーロード) 111,801,107円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 23,926,568円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 696,080,004円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 204,394,944円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 14,607,615円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 12,249,508円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 5,025,590円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 5,862,728円
FOFs用 国内株式インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用) 44,771,281,184円
FOFs用 国内株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 919,312,864円
49/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年 6月27日現在
区分
世界株式ファンド(適格機関投資家専用) 307,590,042円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 51,800,409円
SMTAM9資産アロケーションファンド(適格機関投資家専用) 144,428,377円
SMTAM日本株式インデックスファンドVL-P(適格機関投資家専用) 46,636,672,686円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用) 14,425,077円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 177,263,959円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年 6月27日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 △9,031,624,721
合計 △9,031,624,721
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
(2022年 6月27日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 5,468,937,000 - 5,337,780,000 △131,157,000
合計 5,468,937,000 - 5,337,780,000 △131,157,000
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
銘 柄 備考
(株)
単価(円) 金額(円)
極洋 8,800 3,410.00 30,008,000
50/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本水産 252,700 560.00 141,512,000
マルハニチロ 37,300 2,557.00 95,376,100
雪国まいたけ 19,400 896.00 17,382,400
カネコ種苗 7,500 1,618.00 12,135,000
サカタのタネ 29,700 4,465.00 132,610,500
ホクト 20,900 1,932.00 40,378,800
ホクリヨウ 3,600 628.00 2,260,800
住石ホールディングス 46,400 180.00 8,352,000
日鉄鉱業 5,400 5,280.00 28,512,000
三井松島ホールディングス 11,100 3,040.00 33,744,000
INPEX 953,400 1,496.00 1,426,286,400
石油資源開発 31,200 3,160.00 98,592,000
K&Oエナジーグループ 10,900 1,514.00 16,502,600
ショーボンドホールディングス 33,300 6,010.00 200,133,000
ミライト・ホールディングス 85,400 1,619.00 138,262,600
タマホーム 16,100 2,435.00 39,203,500
サンヨーホームズ 3,100 739.00 2,290,900
日本アクア 10,500 595.00 6,247,500
ファーストコーポレーション 6,500 739.00 4,803,500
ベステラ 5,400 1,145.00 6,183,000
Robot Home 44,200 180.00 7,956,000
キャンディル 4,100 528.00 2,164,800
ダイセキ環境ソリューション 5,100 919.00 4,686,900
第一カッター興業 6,100 1,305.00 7,960,500
安藤・間 124,500 829.00 103,210,500
東急建設 73,400 625.00 45,875,000
コムシスホールディングス 85,500 2,567.00 219,478,500
ビーアールホールディングス 34,300 321.00 11,010,300
高松コンストラクショングループ 16,200 2,056.00 33,307,200
東建コーポレーション 7,400 7,410.00 54,834,000
ソネック 2,700 1,100.00 2,970,000
ヤマウラ 11,900 952.00 11,328,800
オリエンタル白石 89,200 238.00 21,229,600
大成建設 166,500 4,130.00 687,645,000
大林組 583,600 962.00 561,423,200
清水建設 542,100 731.00 396,275,100
飛島建設 16,400 1,016.00 16,662,400
長谷工コーポレーション 170,300 1,577.00 268,563,100
松井建設 21,600 665.00 14,364,000
錢高組 2,400 3,345.00 8,028,000
鹿島建設 427,600 1,494.00 638,834,400
不動テトラ 13,000 1,575.00 20,475,000
51/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
大末建設 6,400 1,540.00 9,856,000
鉄建建設 12,700 1,796.00 22,809,200
西松建設 37,100 3,980.00 147,658,000
三井住友建設 138,100 458.00 63,249,800
大豊建設 8,900 4,450.00 39,605,000
佐田建設 13,200 451.00 5,953,200
ナカノフドー建設 14,600 302.00 4,409,200
奥村組 32,100 2,989.00 95,946,900
東鉄工業 25,600 2,355.00 60,288,000
イチケン 4,400 1,832.00 8,060,800
富士ピー・エス 7,900 465.00 3,673,500
淺沼組 6,900 5,310.00 36,639,000
戸田建設 241,400 709.00 171,152,600
熊谷組 30,300 2,721.00 82,446,300
北野建設 3,700 2,125.00 7,862,500
植木組 5,100 1,396.00 7,119,600
矢作建設工業 25,300 769.00 19,455,700
ピーエス三菱 20,200 606.00 12,241,200
日本ハウスホールディングス 41,400 393.00 16,270,200
大東建託 62,700 11,450.00 717,915,000
新日本建設 26,100 706.00 18,426,600
東亜道路工業 3,200 5,610.00 17,952,000
日本道路 5,300 6,200.00 32,860,000
東亜建設工業 14,100 2,465.00 34,756,500
日本国土開発 51,700 513.00 26,522,100
若築建設 9,700 2,136.00 20,719,200
東洋建設 68,700 853.00 58,601,100
五洋建設 231,300 682.00 157,746,600
世紀東急工業 29,400 806.00 23,696,400
福田組 6,500 4,605.00 29,932,500
住友林業 141,800 1,994.00 282,749,200
日本基礎技術 15,600 587.00 9,157,200
巴コーポレーション 23,900 436.00 10,420,400
大和ハウス工業 512,000 3,122.00 1,598,464,000
ライト工業 34,800 1,828.00 63,614,400
積水ハウス 609,200 2,341.00 1,426,137,200
日特建設 12,700 795.00 10,096,500
北陸電気工事 11,500 753.00 8,659,500
ユアテック 35,000 705.00 24,675,000
日本リーテック 12,000 985.00 11,820,000
四電工 6,200 1,711.00 10,608,200
中電工 25,900 2,106.00 54,545,400
52/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
関電工 99,600 824.00 82,070,400
きんでん 128,600 1,529.00 196,629,400
東京エネシス 18,800 953.00 17,916,400
トーエネック 6,200 3,395.00 21,049,000
住友電設 15,100 2,538.00 38,323,800
日本電設工業 28,600 1,644.00 47,018,400
エクシオグループ 87,400 2,127.00 185,899,800
新日本空調 14,200 1,802.00 25,588,400
九電工 41,600 2,719.00 113,110,400
三機工業 39,800 1,490.00 59,302,000
日揮ホールディングス 178,300 1,762.00 314,164,600
中外炉工業 5,800 1,659.00 9,622,200
ヤマト 15,800 790.00 12,482,000
太平電業 11,900 2,870.00 34,153,000
高砂熱学工業 49,700 1,588.00 78,923,600
三晃金属工業 2,400 2,634.00 6,321,600
朝日工業社 7,700 1,666.00 12,828,200
明星工業 33,100 700.00 23,170,000
大氣社 27,000 3,180.00 85,860,000
ダイダン 12,200 2,070.00 25,254,000
日比谷総合設備 17,700 1,901.00 33,647,700
フィル・カンパニー 3,300 1,220.00 4,026,000
テスホールディングス 17,000 1,213.00 20,621,000
インフロニア・ホールディングス 237,700 933.00 221,774,100
東洋エンジニアリング 25,700 642.00 16,499,400
レイズネクスト 27,400 1,131.00 30,989,400
ニップン 51,000 1,609.00 82,059,000
日清製粉グループ本社 197,000 1,576.00 310,472,000
日東富士製粉 2,800 4,570.00 12,796,000
昭和産業 16,500 2,512.00 41,448,000
鳥越製粉 15,300 650.00 9,945,000
中部飼料 20,900 1,046.00 21,861,400
フィード・ワン 24,100 678.00 16,339,800
東洋精糖 3,300 952.00 3,141,600
日本甜菜製糖 10,200 1,662.00 16,952,400
DM三井製糖ホールディングス 16,500 1,893.00 31,234,500
塩水港精糖 23,400 209.00 4,890,600
日新製糖 9,300 1,749.00 16,265,700
森永製菓 41,600 4,175.00 173,680,000
中村屋 4,200 3,140.00 13,188,000
江崎グリコ 48,500 3,780.00 183,330,000
名糖産業 7,600 1,645.00 12,502,000
53/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
井村屋グループ 10,100 2,310.00 23,331,000
不二家 10,900 2,347.00 25,582,300
山崎製パン 129,200 1,658.00 214,213,600
第一屋製パン 3,800 499.00 1,896,200
モロゾフ 5,900 3,635.00 21,446,500
亀田製菓 10,500 4,680.00 49,140,000
寿スピリッツ 17,600 7,250.00 127,600,000
カルビー 89,400 2,685.00 240,039,000
森永乳業 34,300 4,745.00 162,753,500
六甲バター 13,400 1,405.00 18,827,000
ヤクルト本社 131,400 7,680.00 1,009,152,000
明治ホールディングス 114,000 6,590.00 751,260,000
雪印メグミルク 44,400 1,801.00 79,964,400
プリマハム 24,500 2,196.00 53,802,000
日本ハム 70,800 4,180.00 295,944,000
林兼産業 5,900 489.00 2,885,100
丸大食品 18,200 1,541.00 28,046,200
S Foods 17,600 3,145.00 55,352,000
柿安本店 6,800 2,368.00 16,102,400
伊藤ハム米久ホールディングス 126,300 682.00 86,136,600
サッポロホールディングス 60,500 2,962.00 179,201,000
アサヒグループホールディングス 420,400 4,493.00 1,888,857,200
キリンホールディングス 720,800 2,172.00 1,565,577,600
宝ホールディングス 117,100 1,011.00 118,388,100
オエノンホールディングス 53,000 302.00 16,006,000
養命酒製造 5,500 1,757.00 9,663,500
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディ
ングス 129,300 1,570.00 203,001,000
サントリー食品インターナショナル 131,200 5,140.00 674,368,000
ダイドーグループホールディングス 10,100 4,980.00 50,298,000
伊藤園 59,500 5,590.00 332,605,000
キーコーヒー 18,400 2,092.00 38,492,800
ユニカフェ 5,900 918.00 5,416,200
ジャパンフーズ 2,800 1,160.00 3,248,000
日清オイリオグループ 23,200 3,085.00 71,572,000
不二製油グループ本社 42,500 2,119.00 90,057,500
かどや製油 1,900 3,530.00 6,707,000
J-オイルミルズ 18,300 1,566.00 28,657,800
キッコーマン 125,500 7,080.00 888,540,000
味の素 401,800 3,270.00 1,313,886,000
ブルドックソース 7,400 1,900.00 14,060,000
キユーピー 91,600 2,218.00 203,168,800
ハウス食品グループ本社 65,200 2,862.00 186,602,400
54/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
カゴメ 74,400 3,300.00 245,520,000
焼津水産化学工業 8,400 926.00 7,778,400
アリアケジャパン 17,900 5,570.00 99,703,000
ピエトロ 2,600 1,817.00 4,724,200
エバラ食品工業 4,300 2,993.00 12,869,900
やまみ 1,700 1,780.00 3,026,000
ニチレイ 78,600 2,289.00 179,915,400
東洋水産 89,700 5,200.00 466,440,000
イートアンドホールディングス 7,400 2,342.00 17,330,800
大冷 2,200 1,880.00 4,136,000
ヨシムラ・フード・ホールディングス 10,100 510.00 5,151,000
日清食品ホールディングス 67,400 9,060.00 610,644,000
永谷園ホールディングス 8,700 1,995.00 17,356,500
一正蒲鉾 7,900 820.00 6,478,000
フジッコ 18,200 1,967.00 35,799,400
ロック・フィールド 20,000 1,441.00 28,820,000
日本たばこ産業 1,051,400 2,416.00 2,540,182,400
ケンコーマヨネーズ 10,300 1,453.00 14,965,900
わらべや日洋ホールディングス 12,100 1,789.00 21,646,900
なとり 10,900 2,018.00 21,996,200
イフジ産業 3,400 956.00 3,250,400
ピックルスコーポレーション 9,400 1,317.00 12,379,800
ファーマフーズ 24,700 1,419.00 35,049,300
ユーグレナ 100,700 912.00 91,838,400
紀文食品 15,200 968.00 14,713,600
ミヨシ油脂 7,100 1,038.00 7,369,800
理研ビタミン 17,900 1,620.00 28,998,000
片倉工業 18,800 1,981.00 37,242,800
グンゼ 11,600 3,705.00 42,978,000
東洋紡 76,100 1,023.00 77,850,300
ユニチカ 54,700 235.00 12,854,500
富士紡ホールディングス 8,200 3,280.00 26,896,000
倉敷紡績 14,900 1,950.00 29,055,000
シキボウ 10,000 900.00 9,000,000
日本毛織 51,200 964.00 49,356,800
トーア紡コーポレーション 7,100 380.00 2,698,000
帝国繊維 20,800 1,629.00 33,883,200
帝人 172,500 1,415.00 244,087,500
東レ 1,254,400 741.80 930,513,920
住江織物 3,400 1,703.00 5,790,200
日本フエルト 12,000 418.00 5,016,000
イチカワ 2,700 1,428.00 3,855,600
55/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日東製網 2,100 1,351.00 2,837,100
アツギ 14,400 497.00 7,156,800
ダイニック 6,500 648.00 4,212,000
セーレン 36,800 1,982.00 72,937,600
ソトー 7,200 826.00 5,947,200
東海染工 2,400 1,136.00 2,726,400
小松マテーレ 29,800 1,154.00 34,389,200
ワコールホールディングス 42,500 2,148.00 91,290,000
ホギメディカル 24,500 2,947.00 72,201,500
TSIホールディングス 60,700 340.00 20,638,000
マツオカコーポレーション 5,900 933.00 5,504,700
ワールド 25,200 1,297.00 32,684,400
三陽商会 8,700 885.00 7,699,500
ナイガイ 7,200 291.00 2,095,200
オンワードホールディングス 109,400 251.00 27,459,400
ルックホールディングス 6,200 1,586.00 9,833,200
ゴールドウイン 32,700 7,610.00 248,847,000
デサント 34,300 3,110.00 106,673,000
キング 9,400 530.00 4,982,000
ヤマトインターナショナル 15,900 279.00 4,436,100
特種東海製紙 10,500 3,185.00 33,442,500
王子ホールディングス 758,900 588.00 446,233,200
日本製紙 82,300 958.00 78,843,400
三菱製紙 25,300 299.00 7,564,700
北越コーポレーション 117,900 696.00 82,058,400
中越パルプ工業 7,300 919.00 6,708,700
巴川製紙所 5,700 621.00 3,539,700
大王製紙 85,400 1,410.00 120,414,000
阿波製紙 4,500 309.00 1,390,500
レンゴー 159,000 727.00 115,593,000
トーモク 10,200 1,510.00 15,402,000
ザ・パック 12,900 2,238.00 28,870,200
北の達人コーポレーション 68,500 205.00 14,042,500
クラレ 265,500 1,129.00 299,749,500
旭化成 1,212,000 1,055.50 1,279,266,000
共和レザー 10,900 585.00 6,376,500
昭和電工 167,500 2,447.00 409,872,500
住友化学 1,339,000 535.00 716,365,000
住友精化 7,900 2,880.00 22,752,000
日産化学 92,500 6,340.00 586,450,000
ラサ工業 6,700 1,933.00 12,951,100
クレハ 14,300 10,150.00 145,145,000
56/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
多木化学 6,700 4,425.00 29,647,500
テイカ 12,000 1,208.00 14,496,000
石原産業 33,500 1,031.00 34,538,500
片倉コープアグリ 4,300 1,294.00 5,564,200
日本曹達 22,100 4,210.00 93,041,000
東ソー 249,800 1,713.00 427,907,400
トクヤマ 58,300 1,760.00 102,608,000
セントラル硝子 29,500 3,005.00 88,647,500
東亞合成 96,200 1,038.00 99,855,600
大阪ソーダ 15,700 3,170.00 49,769,000
関東電化工業 37,200 890.00 33,108,000
デンカ 66,300 3,270.00 216,801,000
信越化学工業 311,700 15,700.00 4,893,690,000
日本カーバイド工業 6,800 1,385.00 9,418,000
堺化学工業 12,700 1,882.00 23,901,400
第一稀元素化学工業 16,800 1,231.00 20,680,800
エア・ウォーター 162,600 1,699.00 276,257,400
日本酸素ホールディングス 166,400 2,251.00 374,566,400
日本化学工業 5,600 1,996.00 11,177,600
東邦アセチレン 4,000 1,135.00 4,540,000
日本パーカライジング 85,800 925.00 79,365,000
高圧ガス工業 28,100 664.00 18,658,400
チタン工業 2,200 1,630.00 3,586,000
四国化成工業 22,900 1,252.00 28,670,800
戸田工業 4,100 2,370.00 9,717,000
ステラ ケミファ 9,600 2,430.00 23,328,000
保土谷化学工業 5,400 3,430.00 18,522,000
日本触媒 28,900 5,290.00 152,881,000
大日精化工業 14,300 1,748.00 24,996,400
カネカ 44,000 3,380.00 148,720,000
三菱瓦斯化学 159,800 2,015.00 321,997,000
三井化学 157,300 2,947.00 463,563,100
JSR 178,300 3,620.00 645,446,000
東京応化工業 29,300 6,890.00 201,877,000
大阪有機化学工業 14,500 2,290.00 33,205,000
三菱ケミカルホールディングス 1,218,300 751.90 916,039,770
KHネオケム 30,000 2,532.00 75,960,000
ダイセル 263,400 848.00 223,363,200
住友ベークライト 28,100 4,310.00 121,111,000
積水化学工業 381,400 1,884.00 718,557,600
日本ゼオン 153,400 1,376.00 211,078,400
アイカ工業 47,800 2,821.00 134,843,800
57/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UBE 90,200 2,037.00 183,737,400
積水樹脂 27,200 1,696.00 46,131,200
タキロンシーアイ 41,400 541.00 22,397,400
旭有機材 10,800 2,019.00 21,805,200
ニチバン 10,500 1,625.00 17,062,500
リケンテクノス 41,500 431.00 17,886,500
大倉工業 8,800 1,725.00 15,180,000
積水化成品工業 23,800 419.00 9,972,200
群栄化学工業 4,000 2,630.00 10,520,000
タイガースポリマー 9,500 462.00 4,389,000
ミライアル 6,100 1,808.00 11,028,800
ダイキアクシス 7,500 732.00 5,490,000
ダイキョーニシカワ 40,300 517.00 20,835,100
竹本容器 6,800 812.00 5,521,600
森六ホールディングス 9,600 1,827.00 17,539,200
恵和 5,200 3,830.00 19,916,000
日本化薬 137,900 1,110.00 153,069,000
カーリットホールディングス 17,000 710.00 12,070,000
日本精化 13,300 1,928.00 25,642,400
扶桑化学工業 15,800 3,650.00 57,670,000
トリケミカル研究所 19,700 2,241.00 44,147,700
ADEKA 79,700 2,340.00 186,498,000
日油 58,600 5,060.00 296,516,000
新日本理化 28,700 258.00 7,404,600
ハリマ化成グループ 13,200 762.00 10,058,400
花王 413,000 5,583.00 2,305,779,000
第一工業製薬 6,700 2,207.00 14,786,900
石原ケミカル 9,200 1,284.00 11,812,800
日華化学 6,400 874.00 5,593,600
ニイタカ 3,700 2,144.00 7,932,800
三洋化成工業 11,400 4,775.00 54,435,000
有機合成薬品工業 13,300 272.00 3,617,600
大日本塗料 22,200 710.00 15,762,000
日本ペイントホールディングス 719,000 1,060.00 762,140,000
関西ペイント 176,400 1,798.00 317,167,200
神東塗料 15,000 155.00 2,325,000
中国塗料 42,600 885.00 37,701,000
日本特殊塗料 12,400 1,004.00 12,449,600
藤倉化成 23,800 473.00 11,257,400
太陽ホールディングス 28,200 2,957.00 83,387,400
DIC 73,100 2,465.00 180,191,500
サカタインクス 38,000 894.00 33,972,000
58/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東洋インキSCホールディングス 38,000 1,956.00 74,328,000
T&K TOKA 15,400 805.00 12,397,000
富士フイルムホールディングス 343,400 7,299.00 2,506,476,600
資生堂 364,000 5,401.00 1,965,964,000
ライオン 207,100 1,505.00 311,685,500
高砂香料工業 11,800 2,417.00 28,520,600
マンダム 39,000 1,492.00 58,188,000
ミルボン 24,100 4,860.00 117,126,000
ファンケル 79,100 2,442.00 193,162,200
コーセー 36,800 12,170.00 447,856,000
コタ 13,600 1,477.00 20,087,200
シーボン 2,500 1,687.00 4,217,500
ポーラ・オルビスホールディングス 83,400 1,657.00 138,193,800
ノエビアホールディングス 15,200 5,680.00 86,336,000
アジュバンホールディングス 4,400 991.00 4,360,400
新日本製薬 8,000 1,481.00 11,848,000
エステー 12,600 1,491.00 18,786,600
アグロ カネショウ 6,500 1,254.00 8,151,000
コニシ 30,500 1,543.00 47,061,500
長谷川香料 33,700 2,640.00 88,968,000
星光PMC 11,000 560.00 6,160,000
小林製薬 54,700 8,430.00 461,121,000
荒川化学工業 14,600 983.00 14,351,800
メック 13,800 2,340.00 32,292,000
日本高純度化学 4,900 2,313.00 11,333,700
タカラバイオ 51,100 1,948.00 99,542,800
JCU 20,600 3,435.00 70,761,000
新田ゼラチン 11,500 624.00 7,176,000
OATアグリオ 8,100 1,536.00 12,441,600
デクセリアルズ 50,900 3,765.00 191,638,500
アース製薬 16,100 5,280.00 85,008,000
北興化学工業 17,000 925.00 15,725,000
大成ラミック 5,400 2,645.00 14,283,000
クミアイ化学工業 72,700 1,064.00 77,352,800
日本農薬 34,800 649.00 22,585,200
アキレス 12,500 1,370.00 17,125,000
有沢製作所 27,200 1,023.00 27,825,600
日東電工 118,100 9,100.00 1,074,710,000
レック 23,900 657.00 15,702,300
三光合成 22,300 341.00 7,604,300
きもと 29,900 223.00 6,667,700
藤森工業 16,000 3,515.00 56,240,000
59/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前澤化成工業 11,800 1,297.00 15,304,600
未来工業 7,000 1,510.00 10,570,000
ウェーブロックホールディングス 7,400 628.00 4,647,200
JSP 11,400 1,397.00 15,925,800
エフピコ 35,900 2,820.00 101,238,000
天馬 15,400 2,358.00 36,313,200
信越ポリマー 35,100 1,190.00 41,769,000
東リ 45,900 206.00 9,455,400
ニフコ 65,200 3,215.00 209,618,000
バルカー 15,900 2,644.00 42,039,600
ユニ・チャーム 376,600 4,647.00 1,750,060,200
ショーエイコーポレーション 5,200 590.00 3,068,000
協和キリン 207,500 3,080.00 639,100,000
武田薬品工業 1,535,700 3,776.00 5,798,803,200
アステラス製薬 1,670,400 2,163.00 3,613,075,200
住友ファーマ 120,700 1,077.00 129,993,900
塩野義製薬 233,100 6,758.00 1,575,289,800
わかもと製薬 20,400 263.00 5,365,200
日本新薬 45,500 8,000.00 364,000,000
中外製薬 611,100 3,576.00 2,185,293,600
科研製薬 28,800 3,755.00 108,144,000
エーザイ 221,900 5,620.00 1,247,078,000
ロート製薬 95,500 3,845.00 367,197,500
小野薬品工業 397,600 3,315.00 1,318,044,000
久光製薬 44,800 3,470.00 155,456,000
持田製薬 22,700 3,230.00 73,321,000
参天製薬 348,400 1,048.00 365,123,200
扶桑薬品工業 6,500 2,148.00 13,962,000
日本ケミファ 2,200 1,909.00 4,199,800
ツムラ 57,400 2,974.00 170,707,600
日医工 57,200 351.00 20,077,200
キッセイ薬品工業 30,400 2,566.00 78,006,400
生化学工業 34,500 828.00 28,566,000
栄研化学 30,800 1,757.00 54,115,600
日水製薬 7,200 1,711.00 12,319,200
鳥居薬品 10,500 3,245.00 34,072,500
JCRファーマ 55,100 2,326.00 128,162,600
東和薬品 28,100 2,379.00 66,849,900
富士製薬工業 11,000 954.00 10,494,000
ゼリア新薬工業 31,200 2,102.00 65,582,400
第一三共 1,456,700 3,323.00 4,840,614,100
キョーリン製薬ホールディングス 36,600 1,740.00 63,684,000
60/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
大幸薬品 29,500 586.00 17,287,000
ダイト 12,300 2,780.00 34,194,000
大塚ホールディングス 383,500 4,797.00 1,839,649,500
大正製薬ホールディングス 39,600 5,330.00 211,068,000
ペプチドリーム 102,500 1,411.00 144,627,500
あすか製薬ホールディングス 19,800 1,018.00 20,156,400
サワイグループホールディングス 39,300 4,125.00 162,112,500
日本コークス工業 165,100 117.00 19,316,700
ニチレキ 22,400 1,290.00 28,896,000
ユシロ化学工業 9,600 931.00 8,937,600
ビーピー・カストロール 7,000 1,152.00 8,064,000
富士石油 45,900 320.00 14,688,000
MORESCO 6,500 1,240.00 8,060,000
出光興産 204,800 3,210.00 657,408,000
ENEOSホールディングス 2,939,200 508.20 1,493,701,440
コスモエネルギーホールディングス 70,300 3,705.00 260,461,500
横浜ゴム 99,400 1,860.00 184,884,000
TOYO TIRE 96,600 1,742.00 168,277,200
ブリヂストン 534,000 5,163.00 2,757,042,000
住友ゴム工業 164,900 1,186.00 195,571,400
藤倉コンポジット 15,600 897.00 13,993,200
オカモト 10,000 3,835.00 38,350,000
フコク 8,500 974.00 8,279,000
ニッタ 19,000 2,793.00 53,067,000
住友理工 37,900 592.00 22,436,800
三ツ星ベルト 23,700 2,793.00 66,194,100
バンドー化学 31,500 924.00 29,106,000
日東紡績 25,900 2,471.00 63,998,900
AGC 170,200 4,990.00 849,298,000
日本板硝子 90,200 397.00 35,809,400
石塚硝子 3,200 1,660.00 5,312,000
日本山村硝子 7,100 756.00 5,367,600
日本電気硝子 74,500 2,729.00 203,310,500
オハラ 7,800 1,193.00 9,305,400
住友大阪セメント 33,200 3,385.00 112,382,000
太平洋セメント 111,100 2,025.00 224,977,500
日本ヒューム 17,400 664.00 11,553,600
日本コンクリート工業 36,600 270.00 9,882,000
三谷セキサン 8,400 4,315.00 36,246,000
アジアパイルホールディングス 28,700 466.00 13,374,200
東海カーボン 154,800 1,078.00 166,874,400
日本カーボン 10,100 4,190.00 42,319,000
61/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東洋炭素 11,900 2,878.00 34,248,200
ノリタケカンパニーリミテド 10,200 4,080.00 41,616,000
TOTO 125,300 4,580.00 573,874,000
日本碍子 198,900 1,853.00 368,561,700
日本特殊陶業 140,400 2,498.00 350,719,200
MARUWA 6,800 15,560.00 105,808,000
品川リフラクトリーズ 4,600 3,575.00 16,445,000
黒崎播磨 3,300 4,280.00 14,124,000
ヨータイ 12,500 1,403.00 17,537,500
東京窯業 21,600 270.00 5,832,000
ニッカトー 8,600 471.00 4,050,600
フジミインコーポレーテッド 15,700 5,810.00 91,217,000
クニミネ工業 6,300 921.00 5,802,300
エーアンドエーマテリアル 3,300 882.00 2,910,600
ニチアス 42,600 2,307.00 98,278,200
ニチハ 25,700 2,650.00 68,105,000
日本製鉄 826,300 1,907.00 1,575,754,100
神戸製鋼所 344,700 616.00 212,335,200
中山製鋼所 28,200 428.00 12,069,600
合同製鐵 9,800 1,357.00 13,298,600
JFEホールディングス 472,200 1,433.00 676,662,600
東京製鐵 59,600 1,536.00 91,545,600
共英製鋼 20,000 1,359.00 27,180,000
大和工業 32,900 4,525.00 148,872,500
東京鐵鋼 8,200 1,219.00 9,995,800
大阪製鐵 10,300 1,448.00 14,914,400
淀川製鋼所 22,600 2,252.00 50,895,200
丸一鋼管 57,800 2,880.00 166,464,000
モリ工業 5,100 2,469.00 12,591,900
大同特殊鋼 28,100 3,555.00 99,895,500
日本高周波鋼業 7,300 334.00 2,438,200
日本冶金工業 13,500 2,135.00 28,822,500
山陽特殊製鋼 17,700 1,967.00 34,815,900
愛知製鋼 10,900 2,090.00 22,781,000
日立金属 208,200 2,065.00 429,933,000
日本金属 4,900 1,074.00 5,262,600
大平洋金属 11,900 2,374.00 28,250,600
新日本電工 113,100 357.00 40,376,700
栗本鐵工所 8,300 1,641.00 13,620,300
虹技 2,600 1,018.00 2,646,800
三菱製鋼 12,500 948.00 11,850,000
日亜鋼業 23,300 261.00 6,081,300
62/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本精線 3,100 4,215.00 13,066,500
エンビプロ・ホールディングス 12,900 843.00 10,874,700
シンニッタン 23,700 222.00 5,261,400
新家工業 4,300 1,484.00 6,381,200
大紀アルミニウム工業所 25,700 1,228.00 31,559,600
日本軽金属ホールディングス 49,000 1,519.00 74,431,000
三井金属鉱業 52,200 3,235.00 168,867,000
東邦亜鉛 10,200 2,193.00 22,368,600
三菱マテリアル 117,000 1,945.00 227,565,000
住友金属鉱山 223,500 4,326.00 966,861,000
DOWAホールディングス 47,700 4,510.00 215,127,000
古河機械金属 30,300 1,211.00 36,693,300
大阪チタニウムテクノロジーズ 22,400 2,390.00 53,536,000
東邦チタニウム 34,600 2,199.00 76,085,400
UACJ 27,400 2,163.00 59,266,200
CKサンエツ 3,800 3,960.00 15,048,000
古河電気工業 57,200 2,238.00 128,013,600
住友電気工業 690,400 1,518.00 1,048,027,200
フジクラ 215,500 788.00 169,814,000
昭和電線ホールディングス 16,900 1,724.00 29,135,600
東京特殊電線 2,700 2,300.00 6,210,000
タツタ電線 34,300 467.00 16,018,100
カナレ電気 2,900 1,622.00 4,703,800
平河ヒューテック 10,800 1,091.00 11,782,800
リョービ 21,200 1,057.00 22,408,400
アーレスティ 20,800 387.00 8,049,600
アサヒホールディングス 77,400 2,133.00 165,094,200
稲葉製作所 10,100 1,361.00 13,746,100
宮地エンジニアリンググループ 5,600 3,330.00 18,648,000
トーカロ 49,800 1,258.00 62,648,400
アルファCo 7,000 996.00 6,972,000
SUMCO 311,500 1,891.00 589,046,500
川田テクノロジーズ 3,700 3,530.00 13,061,000
RS Technologies 6,300 5,980.00 37,674,000
ジェイテックコーポレーション 2,500 2,098.00 5,245,000
信和 12,000 783.00 9,396,000
東洋製罐グループホールディングス 106,700 1,410.00 150,447,000
ホッカンホールディングス 9,500 1,239.00 11,770,500
コロナ 9,800 834.00 8,173,200
横河ブリッジホールディングス 29,500 1,938.00 57,171,000
駒井ハルテック 3,200 1,676.00 5,363,200
高田機工 1,700 2,468.00 4,195,600
63/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三和ホールディングス 182,200 1,304.00 237,588,800
文化シヤッター 58,400 992.00 57,932,800
三協立山 23,600 553.00 13,050,800
アルインコ 13,200 858.00 11,325,600
東洋シヤッター 4,300 604.00 2,597,200
LIXIL 304,100 2,567.00 780,624,700
日本フイルコン 12,600 498.00 6,274,800
ノーリツ 32,900 1,458.00 47,968,200
長府製作所 19,600 1,767.00 34,633,200
リンナイ 34,400 9,320.00 320,608,000
ダイニチ工業 9,200 644.00 5,924,800
日東精工 22,600 492.00 11,119,200
三洋工業 2,300 1,628.00 3,744,400
岡部 31,900 617.00 19,682,300
ジーテクト 22,200 1,289.00 28,615,800
東プレ 31,700 1,011.00 32,048,700
高周波熱錬 30,600 654.00 20,012,400
東京製綱 11,800 936.00 11,044,800
サンコール 16,500 618.00 10,197,000
モリテック スチール 15,100 287.00 4,333,700
パイオラックス 26,200 1,989.00 52,111,800
エイチワン 17,800 605.00 10,769,000
日本発條 167,800 917.00 153,872,600
中央発條 9,300 708.00 6,584,400
アドバネクス 2,500 1,220.00 3,050,000
立川ブラインド工業 7,900 1,083.00 8,555,700
三益半導体工業 15,100 2,167.00 32,721,700
日本ドライケミカル 4,600 1,509.00 6,941,400
日本製鋼所 52,700 2,981.00 157,098,700
三浦工業 78,700 2,808.00 220,989,600
タクマ 59,000 1,323.00 78,057,000
ツガミ 40,700 1,137.00 46,275,900
オークマ 19,900 5,210.00 103,679,000
芝浦機械 21,900 2,700.00 59,130,000
アマダ 305,300 1,016.00 310,184,800
アイダエンジニアリング 45,300 923.00 41,811,900
滝澤鉄工所 5,700 1,148.00 6,543,600
FUJI 81,200 2,044.00 165,972,800
牧野フライス製作所 20,200 4,275.00 86,355,000
オーエスジー 86,400 1,648.00 142,387,200
ダイジェット工業 2,400 929.00 2,229,600
旭ダイヤモンド工業 48,900 635.00 31,051,500
64/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DMG森精機 109,700 1,824.00 200,092,800
ソディック 42,200 808.00 34,097,600
ディスコ 28,500 32,950.00 939,075,000
日東工器 9,800 1,490.00 14,602,000
日進工具 15,300 1,230.00 18,819,000
パンチ工業 16,500 463.00 7,639,500
冨士ダイス 9,900 650.00 6,435,000
豊和工業 10,200 895.00 9,129,000
OKK 7,200 1,125.00 8,100,000
東洋機械金属 12,800 567.00 7,257,600
津田駒工業 3,400 547.00 1,859,800
エンシュウ 4,600 932.00 4,287,200
島精機製作所 28,400 2,069.00 58,759,600
オプトラン 24,300 1,880.00 45,684,000
NCホールディングス 5,000 1,970.00 9,850,000
イワキポンプ 12,400 937.00 11,618,800
フリュー 17,300 1,097.00 18,978,100
ヤマシンフィルタ 33,600 314.00 10,550,400
日阪製作所 21,300 837.00 17,828,100
やまびこ 34,000 1,173.00 39,882,000
野村マイクロ・サイエンス 6,400 3,685.00 23,584,000
平田機工 8,700 4,330.00 37,671,000
ペガサスミシン製造 19,800 596.00 11,800,800
マルマエ 8,000 1,960.00 15,680,000
タツモ 10,000 1,273.00 12,730,000
ナブテスコ 105,400 3,420.00 360,468,000
三井海洋開発 20,600 1,119.00 23,051,400
レオン自動機 20,800 1,204.00 25,043,200
SMC 57,200 62,570.00 3,579,004,000
ホソカワミクロン 12,900 2,624.00 33,849,600
ユニオンツール 7,200 3,360.00 24,192,000
オイレス工業 25,700 1,543.00 39,655,100
日精エー・エス・ビー機械 7,200 3,575.00 25,740,000
サトーホールディングス 25,500 1,907.00 48,628,500
技研製作所 17,100 3,095.00 52,924,500
日本エアーテック 9,000 1,019.00 9,171,000
カワタ 5,900 1,020.00 6,018,000
日精樹脂工業 12,900 888.00 11,455,200
オカダアイヨン 6,200 1,465.00 9,083,000
ワイエイシイホールディングス 7,700 1,653.00 12,728,100
小松製作所 885,600 2,973.00 2,632,888,800
住友重機械工業 107,000 3,045.00 325,815,000
65/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日立建機 78,400 2,963.00 232,299,200
日工 25,600 617.00 15,795,200
巴工業 7,300 2,326.00 16,979,800
井関農機 16,500 1,180.00 19,470,000
TOWA 16,800 1,803.00 30,290,400
丸山製作所 3,600 1,536.00 5,529,600
北川鉄工所 8,200 1,444.00 11,840,800
ローツェ 9,600 9,190.00 88,224,000
タカキタ 6,500 505.00 3,282,500
クボタ 946,600 2,090.00 1,978,394,000
荏原実業 9,100 2,242.00 20,402,200
三菱化工機 6,100 2,015.00 12,291,500
月島機械 32,600 879.00 28,655,400
帝国電機製作所 12,900 1,578.00 20,356,200
新東工業 39,100 683.00 26,705,300
澁谷工業 16,100 2,299.00 37,013,900
アイチ コーポレーション 28,200 852.00 24,026,400
小森コーポレーション 47,500 860.00 40,850,000
鶴見製作所 14,300 1,857.00 26,555,100
住友精密工業 2,900 2,763.00 8,012,700
日本ギア工業 7,300 272.00 1,985,600
酒井重工業 3,400 2,869.00 9,754,600
荏原製作所 78,200 5,320.00 416,024,000
石井鐵工所 2,600 2,894.00 7,524,400
酉島製作所 16,700 1,279.00 21,359,300
北越工業 17,200 895.00 15,394,000
ダイキン工業 225,200 21,850.00 4,920,620,000
オルガノ 5,700 8,600.00 49,020,000
トーヨーカネツ 7,100 2,644.00 18,772,400
栗田工業 101,100 4,915.00 496,906,500
椿本チエイン 25,600 3,090.00 79,104,000
大同工業 8,500 836.00 7,106,000
木村化工機 15,900 703.00 11,177,700
アネスト岩田 30,500 892.00 27,206,000
ダイフク 97,300 7,840.00 762,832,000
サムコ 5,200 2,696.00 14,019,200
加藤製作所 9,600 809.00 7,766,400
油研工業 3,300 1,760.00 5,808,000
タダノ 97,200 893.00 86,799,600
フジテック 63,400 2,895.00 183,543,000
CKD 52,300 1,819.00 95,133,700
キトー 15,800 2,589.00 40,906,200
66/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
平和 54,500 2,010.00 109,545,000
理想科学工業 15,800 2,270.00 35,866,000
SANKYO 42,200 4,125.00 174,075,000
日本金銭機械 20,000 659.00 13,180,000
マースグループホールディングス 12,500 1,642.00 20,525,000
フクシマガリレイ 12,500 3,300.00 41,250,000
オーイズミ 7,100 417.00 2,960,700
ダイコク電機 9,100 1,246.00 11,338,600
竹内製作所 29,800 2,306.00 68,718,800
アマノ 51,200 2,347.00 120,166,400
JUKI 27,200 713.00 19,393,600
ジャノメ 16,700 716.00 11,957,200
マックス 24,100 1,641.00 39,548,100
グローリー 47,700 2,063.00 98,405,100
新晃工業 18,200 1,631.00 29,684,200
大和冷機工業 28,300 1,100.00 31,130,000
セガサミーホールディングス 193,800 2,125.00 411,825,000
日本ピストンリング 7,200 1,289.00 9,280,800
リケン 7,600 2,378.00 18,072,800
TPR 23,500 1,236.00 29,046,000
ツバキ・ナカシマ 43,000 972.00 41,796,000
ホシザキ 57,100 8,200.00 468,220,000
大豊工業 16,100 694.00 11,173,400
日本精工 345,700 755.00 261,003,500
NTN 376,900 265.00 99,878,500
ジェイテクト 173,700 1,046.00 181,690,200
不二越 14,600 3,555.00 51,903,000
日本トムソン 47,800 524.00 25,047,200
THK 110,300 2,639.00 291,081,700
ユーシン精機 15,300 693.00 10,602,900
前澤給装工業 13,400 908.00 12,167,200
イーグル工業 22,300 989.00 22,054,700
前澤工業 12,300 622.00 7,650,600
日本ピラー工業 17,800 2,808.00 49,982,400
キッツ 58,700 661.00 38,800,700
マキタ 226,500 3,454.00 782,331,000
三井E&Sホールディングス 70,800 346.00 24,496,800
日立造船 158,700 845.00 134,101,500
三菱重工業 293,400 4,769.00 1,399,224,600
IHI 122,100 3,700.00 451,770,000
スター精密 27,300 1,686.00 46,027,800
日清紡ホールディングス 112,800 1,078.00 121,598,400
67/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イビデン 97,300 4,005.00 389,686,500
コニカミノルタ 410,300 460.00 188,738,000
ブラザー工業 228,700 2,403.00 549,566,100
ミネベアミツミ 320,300 2,408.00 771,282,400
日立製作所 939,700 6,597.00 6,199,200,900
東芝 341,500 5,707.00 1,948,940,500
三菱電機 1,867,000 1,474.50 2,752,891,500
富士電機 111,700 5,740.00 641,158,000
東洋電機製造 6,700 908.00 6,083,600
安川電機 199,500 4,510.00 899,745,000
シンフォニアテクノロジー 21,100 1,378.00 29,075,800
明電舎 29,500 1,987.00 58,616,500
オリジン 4,600 1,227.00 5,644,200
山洋電気 7,900 5,330.00 42,107,000
デンヨー 14,800 1,581.00 23,398,800
PHCホールディングス 31,500 1,281.00 40,351,500
東芝テック 21,000 4,340.00 91,140,000
芝浦メカトロニクス 3,600 9,960.00 35,856,000
マブチモーター 45,200 3,605.00 162,946,000
日本電産 458,400 8,640.00 3,960,576,000
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 11,300 460.00 5,198,000
トレックス・セミコンダクター 9,600 2,659.00 25,526,400
東光高岳 11,900 1,705.00 20,289,500
ダイヘン 19,200 4,145.00 79,584,000
ヤーマン 33,000 1,667.00 55,011,000
JVCケンウッド 168,800 178.00 30,046,400
ミマキエンジニアリング 20,800 527.00 10,961,600
I-PEX 10,400 1,317.00 13,696,800
日新電機 45,800 1,565.00 71,677,000
大崎電気工業 33,900 501.00 16,983,900
オムロン 162,600 7,105.00 1,155,273,000
日東工業 24,500 2,328.00 57,036,000
IDEC 24,200 2,826.00 68,389,200
正興電機製作所 7,200 1,080.00 7,776,000
不二電機工業 5,200 1,122.00 5,834,400
ジーエス・ユアサ コーポレーション 61,100 2,168.00 132,464,800
サクサホールディングス 4,500 1,330.00 5,985,000
メルコホールディングス 5,600 3,430.00 19,208,000
テクノメディカ 5,500 1,544.00 8,492,000
日本電気 237,200 5,250.00 1,245,300,000
富士通 175,800 17,125.00 3,010,575,000
沖電気工業 75,800 752.00 57,001,600
68/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
岩崎通信機 7,900 801.00 6,327,900
電気興業 9,700 2,398.00 23,260,600
サンケン電気 17,300 4,820.00 83,386,000
ナカヨ 3,300 1,076.00 3,550,800
アイホン 9,600 1,723.00 16,540,800
ルネサスエレクトロニクス 1,063,200 1,325.00 1,408,740,000
セイコーエプソン 226,300 2,012.00 455,315,600
ワコム 153,700 854.00 131,259,800
アルバック 38,900 4,930.00 191,777,000
アクセル 9,900 798.00 7,900,200
EIZO 14,200 3,790.00 53,818,000
日本信号 44,200 932.00 41,194,400
京三製作所 39,400 431.00 16,981,400
能美防災 24,400 1,751.00 42,724,400
ホーチキ 14,200 1,253.00 17,792,600
星和電機 11,700 505.00 5,908,500
エレコム 45,900 1,546.00 70,961,400
パナソニック ホールディングス 2,083,900 1,117.00 2,327,716,300
シャープ 198,000 1,062.00 210,276,000
アンリツ 125,800 1,501.00 188,825,800
富士通ゼネラル 53,000 2,632.00 139,496,000
ソニーグループ 1,224,000 11,505.00 14,082,120,000
TDK 283,400 4,360.00 1,235,624,000
帝国通信工業 9,900 1,388.00 13,741,200
タムラ製作所 72,000 576.00 41,472,000
アルプスアルパイン 165,200 1,441.00 238,053,200
池上通信機 5,700 611.00 3,482,700
日本電波工業 21,100 1,143.00 24,117,300
鈴木 11,700 807.00 9,441,900
メイコー 21,700 3,365.00 73,020,500
日本トリム 4,400 2,511.00 11,048,400
ローランド ディー.ジー. 12,000 3,310.00 39,720,000
フォスター電機 18,700 734.00 13,725,800
SMK 4,500 2,081.00 9,364,500
ヨコオ 14,300 2,177.00 31,131,100
ホシデン 45,900 1,242.00 57,007,800
ヒロセ電機 28,600 17,670.00 505,362,000
日本航空電子工業 41,100 2,089.00 85,857,900
TOA 20,900 757.00 15,821,300
マクセル 38,000 1,342.00 50,996,000
古野電気 25,000 1,016.00 25,400,000
ユニデンホールディングス 4,300 4,090.00 17,587,000
69/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スミダコーポレーション 20,600 771.00 15,882,600
アイコム 6,600 2,470.00 16,302,000
リオン 7,700 2,451.00 18,872,700
本多通信工業 18,500 522.00 9,657,000
横河電機 184,700 2,212.00 408,556,400
新電元工業 7,100 3,505.00 24,885,500
アズビル 114,500 3,565.00 408,192,500
東亜ディーケーケー 11,600 877.00 10,173,200
日本光電工業 77,800 2,844.00 221,263,200
チノー 6,200 1,627.00 10,087,400
共和電業 18,700 318.00 5,946,600
日本電子材料 9,400 1,768.00 16,619,200
堀場製作所 34,400 6,110.00 210,184,000
アドバンテスト 145,300 7,670.00 1,114,451,000
小野測器 11,500 441.00 5,071,500
エスペック 15,900 1,760.00 27,984,000
キーエンス 177,000 47,360.00 8,382,720,000
日置電機 9,600 6,630.00 63,648,000
シスメックス 148,600 8,188.00 1,216,736,800
日本マイクロニクス 32,100 1,308.00 41,986,800
メガチップス 17,900 3,195.00 57,190,500
OBARA GROUP 8,600 2,975.00 25,585,000
澤藤電機 3,600 1,472.00 5,299,200
原田工業 11,100 907.00 10,067,700
コーセル 23,700 857.00 20,310,900
イリソ電子工業 16,900 3,195.00 53,995,500
オプテックスグループ 32,900 2,074.00 68,234,600
千代田インテグレ 8,500 1,963.00 16,685,500
レーザーテック 82,100 16,805.00 1,379,690,500
スタンレー電気 130,200 2,276.00 296,335,200
岩崎電気 7,100 2,602.00 18,474,200
ウシオ電機 96,000 1,691.00 162,336,000
岡谷電機産業 20,800 261.00 5,428,800
ヘリオス テクノ ホールディング 22,500 302.00 6,795,000
エノモト 6,600 1,510.00 9,966,000
日本セラミック 19,000 2,029.00 38,551,000
遠藤照明 11,200 771.00 8,635,200
古河電池 15,400 1,219.00 18,772,600
双信電機 12,600 534.00 6,728,400
山一電機 14,200 1,769.00 25,119,800
図研 13,300 2,971.00 39,514,300
日本電子 38,900 5,570.00 216,673,000
70/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
カシオ計算機 125,900 1,260.00 158,634,000
ファナック 171,500 22,180.00 3,803,870,000
日本シイエムケイ 39,700 449.00 17,825,300
エンプラス 5,400 3,210.00 17,334,000
大真空 26,700 959.00 25,605,300
ローム 83,500 10,190.00 850,865,000
浜松ホトニクス 133,800 5,540.00 741,252,000
三井ハイテック 17,800 9,150.00 162,870,000
新光電気工業 57,900 3,790.00 219,441,000
京セラ 275,100 7,378.00 2,029,687,800
太陽誘電 89,900 4,965.00 446,353,500
村田製作所 546,900 7,939.00 4,341,839,100
双葉電子工業 36,100 658.00 23,753,800
北陸電気工業 8,900 1,090.00 9,701,000
ニチコン 56,600 1,294.00 73,240,400
日本ケミコン 19,500 1,739.00 33,910,500
KOA 28,900 1,656.00 47,858,400
市光工業 27,900 368.00 10,267,200
小糸製作所 101,200 4,340.00 439,208,000
ミツバ 32,300 403.00 13,016,900
SCREENホールディングス 31,800 9,930.00 315,774,000
キヤノン電子 19,000 1,558.00 29,602,000
キヤノン 970,900 3,199.00 3,105,909,100
リコー 490,700 1,067.00 523,576,900
象印マホービン 51,100 1,419.00 72,510,900
MUTOHホールディングス 3,300 2,112.00 6,969,600
東京エレクトロン 124,000 47,770.00 5,923,480,000
トヨタ紡織 72,100 2,025.00 146,002,500
芦森工業 3,700 1,045.00 3,866,500
ユニプレス 31,100 842.00 26,186,200
豊田自動織機 145,000 8,320.00 1,206,400,000
モリタホールディングス 31,300 1,322.00 41,378,600
三櫻工業 27,000 668.00 18,036,000
デンソー 398,300 7,350.00 2,927,505,000
東海理化電機製作所 51,400 1,472.00 75,660,800
川崎重工業 135,800 2,588.00 351,450,400
名村造船所 53,100 428.00 22,726,800
日本車輌製造 6,500 2,046.00 13,299,000
三菱ロジスネクスト 25,900 854.00 22,118,600
近畿車輛 2,900 1,121.00 3,250,900
日産自動車 2,304,300 549.00 1,265,060,700
いすゞ自動車 581,700 1,565.00 910,360,500
71/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
トヨタ自動車 9,237,600 2,121.50 19,597,568,400
日野自動車 244,000 713.00 173,972,000
三菱自動車工業 723,200 447.00 323,270,400
エフテック 12,900 546.00 7,043,400
レシップホールディングス 7,700 535.00 4,119,500
GMB 3,500 734.00 2,569,000
ファルテック 3,400 611.00 2,077,400
武蔵精密工業 43,600 1,427.00 62,217,200
日産車体 28,600 584.00 16,702,400
新明和工業 52,400 1,060.00 55,544,000
極東開発工業 32,800 1,434.00 47,035,200
トピー工業 15,100 1,350.00 20,385,000
ティラド 5,000 2,778.00 13,890,000
曙ブレーキ工業 107,200 156.00 16,723,200
タチエス 32,800 1,085.00 35,588,000
NOK 80,500 1,127.00 90,723,500
フタバ産業 45,300 389.00 17,621,700
KYB 18,200 3,060.00 55,692,000
大同メタル工業 37,500 525.00 19,687,500
プレス工業 89,800 408.00 36,638,400
ミクニ 23,400 364.00 8,517,600
太平洋工業 38,400 1,073.00 41,203,200
河西工業 24,000 262.00 6,288,000
アイシン 143,000 4,255.00 608,465,000
マツダ 587,700 1,115.00 655,285,500
今仙電機製作所 12,800 584.00 7,475,200
本田技研工業 1,465,200 3,304.00 4,841,020,800
スズキ 407,200 4,222.00 1,719,198,400
SUBARU 528,800 2,445.50 1,293,180,400
安永 8,400 743.00 6,241,200
ヤマハ発動機 254,900 2,636.00 671,916,400
TBK 20,200 341.00 6,888,200
エクセディ 29,500 1,722.00 50,799,000
豊田合成 57,900 2,171.00 125,700,900
愛三工業 30,600 713.00 21,817,800
盟和産業 2,800 1,027.00 2,875,600
日本プラスト 14,500 468.00 6,786,000
ヨロズ 16,200 910.00 14,742,000
エフ・シー・シー 31,900 1,361.00 43,415,900
シマノ 74,400 23,380.00 1,739,472,000
テイ・エス テック 82,500 1,407.00 116,077,500
ジャムコ 11,400 1,146.00 13,064,400
72/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
テルモ 552,900 4,126.00 2,281,265,400
クリエートメディック 5,900 991.00 5,846,900
日機装 52,600 816.00 42,921,600
日本エム・ディ・エム 11,300 1,562.00 17,650,600
島津製作所 239,500 4,395.00 1,052,602,500
JMS 15,600 562.00 8,767,200
長野計器 13,400 1,115.00 14,941,000
ブイ・テクノロジー 8,600 2,854.00 24,544,400
東京計器 12,500 1,291.00 16,137,500
愛知時計電機 7,500 1,386.00 10,395,000
インターアクション 9,800 1,880.00 18,424,000
オーバル 17,600 297.00 5,227,200
東京精密 31,300 4,585.00 143,510,500
マニー 73,500 1,355.00 99,592,500
ニコン 283,100 1,627.00 460,603,700
トプコン 91,900 1,797.00 165,144,300
オリンパス 972,100 2,700.00 2,624,670,000
理研計器 13,900 3,670.00 51,013,000
タムロン 14,200 2,646.00 37,573,200
HOYA 377,200 12,070.00 4,552,804,000
シード 9,200 507.00 4,664,400
ノーリツ鋼機 17,600 2,371.00 41,729,600
A&Dホロンホールディングス 22,000 899.00 19,778,000
朝日インテック 214,200 2,047.00 438,467,400
シチズン時計 203,500 547.00 111,314,500
リズム 6,100 1,702.00 10,382,200
大研医器 15,500 488.00 7,564,000
メニコン 61,800 3,200.00 197,760,000
シンシア 2,200 444.00 976,800
松風 7,100 1,696.00 12,041,600
セイコーホールディングス 27,600 2,815.00 77,694,000
ニプロ 138,700 1,072.00 148,686,400
中本パックス 5,500 1,623.00 8,926,500
スノーピーク 25,400 2,690.00 68,326,000
パラマウントベッドホールディングス 37,500 2,189.00 82,087,500
トランザクション 11,900 1,120.00 13,328,000
粧美堂 5,200 413.00 2,147,600
ニホンフラッシュ 15,700 997.00 15,652,900
前田工繊 18,900 2,780.00 52,542,000
永大産業 22,700 264.00 5,992,800
アートネイチャー 16,700 723.00 12,074,100
バンダイナムコホールディングス 166,100 9,602.00 1,594,892,200
73/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アイフィスジャパン 5,000 648.00 3,240,000
共立印刷 28,700 152.00 4,362,400
SHOEI 17,500 5,280.00 92,400,000
フランスベッドホールディングス 25,100 892.00 22,389,200
パイロットコーポレーション 29,600 4,790.00 141,784,000
萩原工業 12,000 1,084.00 13,008,000
フジシールインターナショナル 42,600 1,478.00 62,962,800
タカラトミー 80,700 1,328.00 107,169,600
広済堂ホールディングス 12,100 1,145.00 13,854,500
エステールホールディングス 4,300 634.00 2,726,200
タカノ 6,700 789.00 5,286,300
プロネクサス 15,100 1,064.00 16,066,400
ホクシン 13,800 148.00 2,042,400
ウッドワン 6,000 1,148.00 6,888,000
大建工業 10,400 1,828.00 19,011,200
凸版印刷 268,700 2,283.00 613,442,100
大日本印刷 218,100 2,927.00 638,378,700
共同印刷 5,200 2,462.00 12,802,400
NISSHA 36,000 1,476.00 53,136,000
光村印刷 1,600 1,239.00 1,982,400
TAKARA & COMPANY 11,400 1,834.00 20,907,600
アシックス 157,400 2,450.00 385,630,000
ツツミ 4,900 1,920.00 9,408,000
ローランド 13,600 4,195.00 57,052,000
小松ウオール工業 6,000 1,873.00 11,238,000
ヤマハ 113,600 5,520.00 627,072,000
河合楽器製作所 5,100 2,678.00 13,657,800
クリナップ 18,200 565.00 10,283,000
ピジョン 118,100 1,843.00 217,658,300
兼松サステック 1,300 1,676.00 2,178,800
キングジム 15,300 888.00 13,586,400
リンテック 38,800 2,412.00 93,585,600
イトーキ 36,000 375.00 13,500,000
任天堂 110,300 58,380.00 6,439,314,000
三菱鉛筆 28,300 1,421.00 40,214,300
タカラスタンダード 34,400 1,255.00 43,172,000
コクヨ 88,500 1,714.00 151,689,000
ナカバヤシ 16,300 499.00 8,133,700
グローブライド 15,500 2,185.00 33,867,500
オカムラ 59,000 1,166.00 68,794,000
美津濃 17,200 2,330.00 40,076,000
東京電力ホールディングス 1,462,200 513.00 750,108,600
74/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中部電力 567,100 1,352.00 766,719,200
関西電力 702,300 1,335.00 937,570,500
中国電力 289,700 865.00 250,590,500
北陸電力 170,100 527.00 89,642,700
東北電力 437,300 717.00 313,544,100
四国電力 166,900 768.00 128,179,200
九州電力 383,500 859.00 329,426,500
北海道電力 169,800 475.00 80,655,000
沖縄電力 41,400 1,295.00 53,613,000
電源開発 151,800 2,060.00 312,708,000
エフオン 11,800 561.00 6,619,800
イーレックス 26,400 2,159.00 56,997,600
レノバ 38,300 2,479.00 94,945,700
東京瓦斯 356,700 2,679.00 955,599,300
大阪瓦斯 337,000 2,518.00 848,566,000
東邦瓦斯 80,900 3,155.00 255,239,500
北海道瓦斯 9,700 1,604.00 15,558,800
広島ガス 35,200 323.00 11,369,600
西部ガスホールディングス 19,700 1,810.00 35,657,000
静岡ガス 47,800 860.00 41,108,000
メタウォーター 20,300 1,988.00 40,356,400
SBSホールディングス 14,500 2,764.00 40,078,000
東武鉄道 182,400 3,005.00 548,112,000
相鉄ホールディングス 59,500 2,296.00 136,612,000
東急 467,500 1,557.00 727,897,500
京浜急行電鉄 228,600 1,438.00 328,726,800
小田急電鉄 260,800 1,769.00 461,355,200
京王電鉄 91,000 4,575.00 416,325,000
京成電鉄 122,000 3,575.00 436,150,000
富士急行 21,100 4,170.00 87,987,000
新京成電鉄 4,500 2,927.00 13,171,500
東日本旅客鉄道 313,300 6,787.00 2,126,367,100
西日本旅客鉄道 217,100 4,948.00 1,074,210,800
東海旅客鉄道 145,800 15,540.00 2,265,732,000
西武ホールディングス 242,000 1,373.00 332,266,000
鴻池運輸 28,800 1,275.00 36,720,000
西日本鉄道 49,300 2,812.00 138,631,600
ハマキョウレックス 13,100 2,813.00 36,850,300
サカイ引越センター 9,000 4,410.00 39,690,000
近鉄グループホールディングス 177,300 4,105.00 727,816,500
阪急阪神ホールディングス 221,100 3,625.00 801,487,500
南海電気鉄道 79,100 2,612.00 206,609,200
75/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
京阪ホールディングス 75,500 3,220.00 243,110,000
神戸電鉄 4,400 3,245.00 14,278,000
名古屋鉄道 186,900 2,067.00 386,322,300
山陽電気鉄道 13,500 2,166.00 29,241,000
アルプス物流 12,900 1,126.00 14,525,400
ヤマトホールディングス 259,300 2,209.00 572,793,700
山九 46,200 3,870.00 178,794,000
丸運 9,400 239.00 2,246,600
丸全昭和運輸 13,300 2,892.00 38,463,600
センコーグループホールディングス 88,900 897.00 79,743,300
トナミホールディングス 3,800 3,485.00 13,243,000
ニッコンホールディングス 59,300 2,140.00 126,902,000
日本石油輸送 2,000 2,491.00 4,982,000
福山通運 25,900 3,125.00 80,937,500
セイノーホールディングス 109,200 1,106.00 120,775,200
エスライン 5,200 837.00 4,352,400
神奈川中央交通 4,600 3,435.00 15,801,000
日立物流 35,700 8,650.00 308,805,000
丸和運輸機関 33,900 1,389.00 47,087,100
C&Fロジホールディングス 16,600 1,059.00 17,579,400
九州旅客鉄道 130,400 2,730.00 355,992,000
SGホールディングス 323,700 2,247.00 727,353,900
NIPPON EXPRESSホールディン
グス 58,000 7,630.00 442,540,000
日本郵船 155,200 9,630.00 1,494,576,000
商船三井 294,200 3,185.00 937,027,000
川崎汽船 57,000 8,640.00 492,480,000
NSユナイテッド海運 10,600 3,745.00 39,697,000
飯野海運 84,500 704.00 59,488,000
共栄タンカー 8,400 998.00 8,383,200
乾汽船 11,600 1,777.00 20,613,200
日本航空 406,600 2,386.00 970,147,600
ANAホールディングス 450,500 2,500.00 1,126,250,000
パスコ 3,500 1,328.00 4,648,000
トランコム 5,200 6,540.00 34,008,000
日新 13,900 1,586.00 22,045,400
三菱倉庫 51,600 3,240.00 167,184,000
三井倉庫ホールディングス 18,600 2,913.00 54,181,800
住友倉庫 57,600 2,023.00 116,524,800
澁澤倉庫 9,800 2,131.00 20,883,800
東陽倉庫 27,800 297.00 8,256,600
日本トランスシティ 35,300 493.00 17,402,900
ケイヒン 3,200 1,319.00 4,220,800
76/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中央倉庫 10,100 982.00 9,918,200
川西倉庫 3,400 1,076.00 3,658,400
安田倉庫 13,400 947.00 12,689,800
ファイズホールディングス 3,900 745.00 2,905,500
東洋埠頭 5,300 1,326.00 7,027,800
上組 95,400 2,584.00 246,513,600
サンリツ 4,900 722.00 3,537,800
キムラユニティー 4,800 1,517.00 7,281,600
キユーソー流通システム 9,200 1,120.00 10,304,000
近鉄エクスプレス 34,900 4,170.00 145,533,000
東海運 10,500 293.00 3,076,500
エーアイテイー 11,600 1,459.00 16,924,400
内外トランスライン 7,100 1,920.00 13,632,000
日本コンセプト 5,900 1,424.00 8,401,600
NECネッツエスアイ 63,500 1,844.00 117,094,000
クロスキャット 10,200 959.00 9,781,800
システナ 274,000 414.00 113,436,000
デジタルアーツ 10,300 5,950.00 61,285,000
日鉄ソリューションズ 31,500 3,650.00 114,975,000
キューブシステム 9,900 904.00 8,949,600
WOW WORLD 2,900 1,061.00 3,076,900
コア 8,200 1,490.00 12,218,000
手間いらず 2,800 5,150.00 14,420,000
ラクーンホールディングス 16,400 1,694.00 27,781,600
ソリトンシステムズ 9,800 1,211.00 11,867,800
ソフトクリエイトホールディングス 8,400 3,840.00 32,256,000
TIS 172,700 3,460.00 597,542,000
JNSホールディングス 8,800 413.00 3,634,400
グリー 87,500 842.00 73,675,000
GMOペパボ 2,100 2,016.00 4,233,600
コーエーテクモホールディングス 61,200 4,370.00 267,444,000
三菱総合研究所 9,000 4,035.00 36,315,000
電算 2,200 2,150.00 4,730,000
AGS 8,600 748.00 6,432,800
ファインデックス 16,500 648.00 10,692,000
ブレインパッド 16,500 1,022.00 16,863,000
KLab 33,600 466.00 15,657,600
ポールトゥウィンホールディングス 28,000 932.00 26,096,000
ネクソン 435,700 2,863.00 1,247,409,100
アイスタイル 50,400 233.00 11,743,200
エムアップホールディングス 22,300 1,228.00 27,384,400
エイチーム 12,700 776.00 9,855,200
77/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
エニグモ 21,100 499.00 10,528,900
テクノスジャパン 15,300 491.00 7,512,300
コロプラ 63,400 635.00 40,259,000
ブロードリーフ 95,500 440.00 42,020,000
クロス・マーケティンググループ 7,500 793.00 5,947,500
デジタルハーツホールディングス 8,800 1,721.00 15,144,800
システム情報 14,600 954.00 13,928,400
メディアドゥ 6,900 1,738.00 11,992,200
じげん 54,900 319.00 17,513,100
ブイキューブ 19,700 1,014.00 19,975,800
エンカレッジ・テクノロジ 4,600 507.00 2,332,200
サイバーリンクス 6,600 1,265.00 8,349,000
フィックスターズ 19,300 947.00 18,277,100
CARTA HOLDINGS 7,900 1,911.00 15,096,900
オプティム 13,700 763.00 10,453,100
セレス 7,400 1,170.00 8,658,000
SHIFT 11,200 18,360.00 205,632,000
ティーガイア 17,100 1,622.00 27,736,200
セック 2,900 2,540.00 7,366,000
テクマトリックス 32,500 1,692.00 54,990,000
プロシップ 6,500 1,517.00 9,860,500
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 49,900 2,399.00 119,710,100
GMOペイメントゲートウェイ 37,200 9,490.00 353,028,000
ザッパラス 7,500 374.00 2,805,000
システムリサーチ 5,700 2,050.00 11,685,000
インターネットイニシアティブ 51,100 4,895.00 250,134,500
さくらインターネット 20,900 551.00 11,515,900
ヴィンクス 5,600 1,220.00 6,832,000
GMOグローバルサイン・ホールディングス 4,300 5,060.00 21,758,000
SRAホールディングス 9,300 2,768.00 25,742,400
システムインテグレータ 6,500 492.00 3,198,000
朝日ネット 17,800 572.00 10,181,600
eBASE 23,300 534.00 12,442,200
アバント 20,700 1,350.00 27,945,000
アドソル日進 7,000 1,490.00 10,430,000
ODKソリューションズ 4,300 606.00 2,605,800
フリービット 10,200 810.00 8,262,000
コムチュア 21,600 2,641.00 57,045,600
サイバーコム 3,100 1,310.00 4,061,000
アステリア 14,000 1,052.00 14,728,000
アイル 9,800 1,602.00 15,699,600
マークラインズ 9,700 2,081.00 20,185,700
78/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
メディカル・データ・ビジョン 24,500 1,045.00 25,602,500
gumi 26,900 647.00 17,404,300
ショーケース 4,600 451.00 2,074,600
モバイルファクトリー 4,500 1,173.00 5,278,500
テラスカイ 7,100 1,479.00 10,500,900
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 8,600 1,373.00 11,807,800
PCIホールディングス 8,100 931.00 7,541,100
パイプドHD 3,600 2,784.00 10,022,400
アイビーシー 3,300 467.00 1,541,100
ネオジャパン 5,600 1,114.00 6,238,400
PR TIMES 4,200 2,064.00 8,668,800
ラクス 88,100 1,576.00 138,845,600
ランドコンピュータ 4,600 948.00 4,360,800
ダブルスタンダード 5,900 1,919.00 11,322,100
オープンドア 11,500 1,780.00 20,470,000
マイネット 6,900 499.00 3,443,100
アカツキ 8,600 2,773.00 23,847,800
ベネフィットジャパン 1,600 1,912.00 3,059,200
Ubicomホールディングス 5,100 2,300.00 11,730,000
カナミックネットワーク 22,800 530.00 12,084,000
ノムラシステムコーポレーション 10,700 237.00 2,535,900
チェンジ 38,500 1,958.00 75,383,000
シンクロ・フード 10,400 385.00 4,004,000
オークネット 10,300 2,064.00 21,259,200
キャピタル・アセット・プランニング 3,900 688.00 2,683,200
セグエグループ 5,300 562.00 2,978,600
エイトレッド 2,800 1,970.00 5,516,000
マクロミル 38,700 940.00 36,378,000
ビーグリー 4,700 1,351.00 6,349,700
オロ 6,000 1,702.00 10,212,000
ユーザーローカル 6,000 1,601.00 9,606,000
テモナ 4,300 368.00 1,582,400
ニーズウェル 5,500 652.00 3,586,000
マネーフォワード 39,100 3,445.00 134,699,500
サインポスト 6,200 878.00 5,443,600
電算システムホールディングス 7,900 2,259.00 17,846,100
ソルクシーズ 16,800 387.00 6,501,600
フェイス 5,400 609.00 3,288,600
プロトコーポレーション 20,600 1,025.00 21,115,000
ハイマックス 5,200 1,347.00 7,004,400
野村総合研究所 345,800 3,615.00 1,250,067,000
サイバネットシステム 13,900 773.00 10,744,700
79/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CEホールディングス 10,000 431.00 4,310,000
日本システム技術 3,600 2,351.00 8,463,600
インテージホールディングス 22,200 1,348.00 29,925,600
東邦システムサイエンス 5,300 878.00 4,653,400
ソースネクスト 83,600 233.00 19,478,800
インフォコム 21,100 2,085.00 43,993,500
シンプレクス・ホールディングス 30,400 1,783.00 54,203,200
HEROZ 5,700 879.00 5,010,300
ラクスル 22,400 1,848.00 41,395,200
IPS 5,400 2,240.00 12,096,000
FIG 21,500 307.00 6,600,500
システムサポート 7,100 1,183.00 8,399,300
イーソル 12,100 607.00 7,344,700
アルテリア・ネットワークス 20,400 1,232.00 25,132,800
東海ソフト 3,200 934.00 2,988,800
ウイングアーク1st 14,700 1,544.00 22,696,800
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
グス 4,500 1,528.00 6,876,000
サーバーワークス 3,400 2,310.00 7,854,000
東名 1,700 1,129.00 1,919,300
ヴィッツ 2,000 1,154.00 2,308,000
トビラシステムズ 4,100 919.00 3,767,900
Sansan 63,400 961.00 60,927,400
Link-U 3,700 714.00 2,641,800
ギフティ 16,500 1,247.00 20,575,500
ベース 3,300 5,450.00 17,985,000
JMDC 24,000 6,030.00 144,720,000
フォーカスシステムズ 12,400 907.00 11,246,800
クレスコ 14,100 1,860.00 26,226,000
フジ・メディア・ホールディングス 175,400 1,126.00 197,500,400
オービック 60,400 19,530.00 1,179,612,000
ジャストシステム 27,300 3,985.00 108,790,500
TDCソフト 15,900 1,062.00 16,885,800
Zホールディングス 2,765,200 416.80 1,152,535,360
トレンドマイクロ 96,800 6,680.00 646,624,000
IDホールディングス 12,300 831.00 10,221,300
日本オラクル 31,100 7,820.00 243,202,000
アルファシステムズ 5,200 4,220.00 21,944,000
フューチャー 40,600 1,445.00 58,667,000
CAC Holdings 10,500 1,435.00 15,067,500
SBテクノロジー 8,400 2,253.00 18,925,200
トーセ 5,100 764.00 3,896,400
オービックビジネスコンサルタント 18,300 4,670.00 85,461,000
80/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
伊藤忠テクノソリューションズ 87,400 3,300.00 288,420,000
アイティフォー 23,500 766.00 18,001,000
東計電算 2,300 5,470.00 12,581,000
エックスネット 3,200 994.00 3,180,800
大塚商会 103,800 4,130.00 428,694,000
サイボウズ 25,800 946.00 24,406,800
電通国際情報サービス 25,100 4,025.00 101,027,500
ACCESS 21,900 725.00 15,877,500
デジタルガレージ 31,800 3,855.00 122,589,000
EMシステムズ 31,800 1,008.00 32,054,400
ウェザーニューズ 6,000 6,160.00 36,960,000
CIJ 15,100 771.00 11,642,100
ビジネスエンジニアリング 4,500 2,164.00 9,738,000
日本エンタープライズ 20,800 160.00 3,328,000
WOWOW 8,400 1,534.00 12,885,600
スカラ 16,400 747.00 12,250,800
インテリジェント ウェイブ 9,900 786.00 7,781,400
IMAGICA GROUP 14,800 736.00 10,892,800
ネットワンシステムズ 70,800 2,942.00 208,293,600
システムソフト 53,500 104.00 5,564,000
アルゴグラフィックス 15,000 3,135.00 47,025,000
マーベラス 30,500 684.00 20,862,000
エイベックス 33,200 1,312.00 43,558,400
BIPROGY 59,900 2,789.00 167,061,100
兼松エレクトロニクス 10,500 4,000.00 42,000,000
都築電気 9,100 1,261.00 11,475,100
TBSホールディングス 100,800 1,676.00 168,940,800
日本テレビホールディングス 160,200 1,220.00 195,444,000
朝日放送グループホールディングス 16,800 646.00 10,852,800
テレビ朝日ホールディングス 46,200 1,477.00 68,237,400
スカパーJSATホールディングス 162,800 517.00 84,167,600
テレビ東京ホールディングス 12,500 1,973.00 24,662,500
日本BS放送 6,700 1,061.00 7,108,700
ビジョン 31,700 1,261.00 39,973,700
スマートバリュー 4,800 491.00 2,356,800
USEN-NEXT HOLDINGS 15,900 1,961.00 31,179,900
ワイヤレスゲート 8,500 311.00 2,643,500
コネクシオ 13,700 1,307.00 17,905,900
クロップス 3,700 978.00 3,618,600
日本電信電話 2,101,200 3,888.00 8,169,465,600
KDDI 1,397,800 4,338.00 6,063,656,400
ソフトバンク 2,904,000 1,518.50 4,409,724,000
81/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
光通信 22,100 14,360.00 317,356,000
エムティーアイ 16,600 476.00 7,901,600
GMOインターネット 67,200 2,352.00 158,054,400
ファイバーゲート 9,000 922.00 8,298,000
アイドママーケティングコミュニケーション 4,800 304.00 1,459,200
KADOKAWA 103,800 2,965.00 307,767,000
学研ホールディングス 27,300 918.00 25,061,400
ゼンリン 31,500 931.00 29,326,500
昭文社ホールディングス 8,300 375.00 3,112,500
インプレスホールディングス 15,900 219.00 3,482,100
アイネット 9,400 1,241.00 11,665,400
松竹 11,600 12,100.00 140,360,000
東宝 113,200 4,790.00 542,228,000
東映 5,700 17,830.00 101,631,000
エヌ・ティ・ティ・データ 510,600 1,921.00 980,862,600
ピー・シー・エー 11,400 1,171.00 13,349,400
ビジネスブレイン太田昭和 6,100 1,369.00 8,350,900
DTS 35,800 3,070.00 109,906,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス 89,200 5,960.00 531,632,000
シーイーシー 20,700 1,124.00 23,266,800
カプコン 180,800 3,290.00 594,832,000
アイ・エス・ビー 9,200 1,010.00 9,292,000
ジャステック 11,300 1,154.00 13,040,200
SCSK 132,800 2,271.00 301,588,800
日本システムウエア 7,300 2,307.00 16,841,100
アイネス 16,200 1,615.00 26,163,000
TKC 30,300 3,260.00 98,778,000
富士ソフト 19,100 7,660.00 146,306,000
NSD 60,100 2,363.00 142,016,300
コナミホールディングス 69,700 7,700.00 536,690,000
福井コンピュータホールディングス 8,900 3,385.00 30,126,500
JBCCホールディングス 13,100 1,579.00 20,684,900
ミロク情報サービス 17,100 1,146.00 19,596,600
ソフトバンクグループ 1,149,700 5,418.00 6,229,074,600
高千穂交易 7,000 1,910.00 13,370,000
オルバヘルスケアホールディングス 3,200 1,787.00 5,718,400
伊藤忠食品 4,100 4,830.00 19,803,000
エレマテック 15,400 1,252.00 19,280,800
あらた 14,600 3,885.00 56,721,000
トーメンデバイス 2,900 5,610.00 16,269,000
東京エレクトロン デバイス 5,700 5,230.00 29,811,000
フィールズ 16,800 912.00 15,321,600
82/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
双日 202,500 1,906.00 385,965,000
アルフレッサ ホールディングス 204,400 1,788.00 365,467,200
横浜冷凍 49,200 867.00 42,656,400
ラサ商事 9,000 966.00 8,694,000
アルコニックス 24,300 1,310.00 31,833,000
神戸物産 138,300 3,355.00 463,996,500
ハイパー 4,900 454.00 2,224,600
あい ホールディングス 27,500 1,574.00 43,285,000
ディーブイエックス 6,600 1,034.00 6,824,400
ダイワボウホールディングス 85,700 1,725.00 147,832,500
マクニカ・富士エレホールディングス 45,900 2,655.00 121,864,500
ラクト・ジャパン 6,600 2,093.00 13,813,800
グリムス 8,600 1,528.00 13,140,800
バイタルケーエスケー・ホールディングス 31,600 705.00 22,278,000
八洲電機 13,900 979.00 13,608,100
メディアスホールディングス 11,000 967.00 10,637,000
レスターホールディングス 18,200 1,921.00 34,962,200
ジューテックホールディングス 4,000 1,032.00 4,128,000
大光 8,200 719.00 5,895,800
OCHIホールディングス 4,800 1,225.00 5,880,000
TOKAIホールディングス 93,300 867.00 80,891,100
黒谷 5,300 587.00 3,111,100
Cominix 3,400 728.00 2,475,200
三洋貿易 18,200 966.00 17,581,200
ビューティガレージ 3,100 2,478.00 7,681,800
ウイン・パートナーズ 13,900 1,011.00 14,052,900
ミタチ産業 4,900 909.00 4,454,100
シップヘルスケアホールディングス 57,600 2,414.00 139,046,400
明治電機工業 6,000 1,083.00 6,498,000
デリカフーズホールディングス 7,500 520.00 3,900,000
スターティアホールディングス 4,400 808.00 3,555,200
コメダホールディングス 42,000 2,286.00 96,012,000
ピーバンドットコム 2,800 538.00 1,506,400
アセンテック 6,600 660.00 4,356,000
富士興産 4,800 1,071.00 5,140,800
協栄産業 2,000 1,356.00 2,712,000
フルサト・マルカホールディングス 17,500 2,543.00 44,502,500
ヤマエグループホールディングス 11,500 1,269.00 14,593,500
小野建 17,700 1,400.00 24,780,000
南陽 3,700 1,780.00 6,586,000
佐鳥電機 12,000 1,079.00 12,948,000
エコートレーディング 4,100 567.00 2,324,700
83/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
伯東 11,700 2,576.00 30,139,200
コンドーテック 14,400 1,026.00 14,774,400
中山福 10,200 326.00 3,325,200
ナガイレーベン 24,000 1,922.00 46,128,000
三菱食品 18,500 3,630.00 67,155,000
松田産業 14,000 2,039.00 28,546,000
第一興商 36,500 3,820.00 139,430,000
メディパルホールディングス 187,900 1,928.00 362,271,200
SPK 7,600 1,361.00 10,343,600
萩原電気ホールディングス 6,800 1,962.00 13,341,600
アズワン 27,600 5,790.00 159,804,000
スズデン 6,200 1,921.00 11,910,200
尾家産業 4,700 847.00 3,980,900
シモジマ 11,800 959.00 11,316,200
ドウシシャ 18,200 1,534.00 27,918,800
小津産業 4,200 1,875.00 7,875,000
高速 10,600 1,520.00 16,112,000
たけびし 6,800 1,479.00 10,057,200
リックス 4,100 1,882.00 7,716,200
丸文 15,900 722.00 11,479,800
ハピネット 15,100 1,578.00 23,827,800
橋本総業ホールディングス 3,600 1,949.00 7,016,400
日本ライフライン 57,000 930.00 53,010,000
タカショー 14,900 735.00 10,951,500
IDOM 58,400 755.00 44,092,000
進和 11,400 2,140.00 24,396,000
エスケイジャパン 4,700 466.00 2,190,200
ダイトロン 7,700 1,899.00 14,622,300
シークス 25,500 994.00 25,347,000
田中商事 6,000 593.00 3,558,000
オーハシテクニカ 9,800 1,308.00 12,818,400
白銅 6,200 2,354.00 14,594,800
ダイコー通産 2,300 1,122.00 2,580,600
伊藤忠商事 1,217,900 3,661.00 4,458,731,900
丸紅 1,757,700 1,231.50 2,164,607,550
高島 2,700 2,511.00 6,779,700
長瀬産業 92,900 1,834.00 170,378,600
蝶理 10,800 1,928.00 20,822,400
豊田通商 179,000 4,545.00 813,555,000
三共生興 24,700 556.00 13,733,200
兼松 68,300 1,335.00 91,180,500
ツカモトコーポレーション 3,200 1,131.00 3,619,200
84/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三井物産 1,428,000 2,980.00 4,255,440,000
日本紙パルプ商事 9,400 3,830.00 36,002,000
カメイ 21,300 1,057.00 22,514,100
東都水産 1,000 4,640.00 4,640,000
OUGホールディングス 2,800 2,757.00 7,719,600
スターゼン 13,400 2,010.00 26,934,000
山善 73,300 984.00 72,127,200
椿本興業 3,400 3,680.00 12,512,000
住友商事 1,164,000 1,827.00 2,126,628,000
内田洋行 7,800 5,050.00 39,390,000
三菱商事 1,321,900 4,023.00 5,318,003,700
第一実業 7,900 3,310.00 26,149,000
キヤノンマーケティングジャパン 47,700 2,871.00 136,946,700
西華産業 8,700 1,668.00 14,511,600
佐藤商事 14,100 1,118.00 15,763,800
菱洋エレクトロ 11,400 2,238.00 25,513,200
東京産業 16,300 704.00 11,475,200
ユアサ商事 16,400 3,340.00 54,776,000
神鋼商事 4,300 3,775.00 16,232,500
トルク 10,400 205.00 2,132,000
阪和興業 35,100 2,709.00 95,085,900
正栄食品工業 12,500 3,645.00 45,562,500
カナデン 15,700 1,003.00 15,747,100
菱電商事 15,300 1,576.00 24,112,800
岩谷産業 43,800 5,090.00 222,942,000
ナイス 6,100 1,672.00 10,199,200
ニチモウ 2,500 2,385.00 5,962,500
極東貿易 5,500 2,690.00 14,795,000
アステナホールディングス 25,600 440.00 11,264,000
三愛オブリ 44,500 978.00 43,521,000
稲畑産業 38,500 2,231.00 85,893,500
GSIクレオス 9,200 1,345.00 12,374,000
明和産業 17,800 715.00 12,727,000
クワザワホールディングス 7,200 453.00 3,261,600
ワキタ 36,900 1,185.00 43,726,500
東邦ホールディングス 55,400 2,071.00 114,733,400
サンゲツ 47,900 1,547.00 74,101,300
ミツウロコグループホールディングス 24,000 889.00 21,336,000
シナネンホールディングス 6,600 3,425.00 22,605,000
伊藤忠エネクス 42,600 1,047.00 44,602,200
サンリオ 55,800 2,621.00 146,251,800
サンワテクノス 10,400 1,313.00 13,655,200
85/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
リョーサン 20,200 2,236.00 45,167,200
新光商事 26,600 896.00 23,833,600
トーホー 7,800 1,323.00 10,319,400
三信電気 8,200 1,549.00 12,701,800
東陽テクニカ 19,000 1,109.00 21,071,000
モスフードサービス 25,300 3,080.00 77,924,000
加賀電子 16,300 3,075.00 50,122,500
ソーダニッカ 17,000 590.00 10,030,000
立花エレテック 13,300 1,525.00 20,282,500
フォーバル 7,300 860.00 6,278,000
PALTAC 27,000 4,145.00 111,915,000
三谷産業 30,100 315.00 9,481,500
西本Wismettacホールディングス 4,400 3,725.00 16,390,000
ヤマシタヘルスケアホールディングス 1,700 1,849.00 3,143,300
コーア商事ホールディングス 12,100 741.00 8,966,100
国際紙パルプ商事 37,100 457.00 16,954,700
ヤマタネ 8,500 1,605.00 13,642,500
丸紅建材リース 1,700 1,902.00 3,233,400
日鉄物産 12,400 5,070.00 62,868,000
泉州電業 4,900 4,900.00 24,010,000
トラスコ中山 40,100 1,709.00 68,530,900
オートバックスセブン 61,400 1,394.00 85,591,600
モリト 14,100 760.00 10,716,000
加藤産業 23,200 3,100.00 71,920,000
北恵 4,900 880.00 4,312,000
イノテック 11,700 1,300.00 15,210,000
イエローハット 31,300 1,687.00 52,803,100
JKホールディングス 14,200 952.00 13,518,400
日伝 14,000 1,910.00 26,740,000
北沢産業 11,300 214.00 2,418,200
杉本商事 9,000 2,095.00 18,855,000
因幡電機産業 49,100 2,630.00 129,133,000
東テク 6,000 2,991.00 17,946,000
ミスミグループ本社 241,600 2,946.00 711,753,600
アルテック 12,300 239.00 2,939,700
タキヒヨー 5,400 1,004.00 5,421,600
蔵王産業 3,700 1,868.00 6,911,600
スズケン 71,100 3,785.00 269,113,500
ジェコス 13,300 820.00 10,906,000
グローセル 21,500 404.00 8,686,000
ローソン 42,600 4,505.00 191,913,000
サンエー 13,700 4,070.00 55,759,000
86/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
カワチ薬品 15,100 2,128.00 32,132,800
エービーシー・マート 30,100 5,730.00 172,473,000
ハードオフコーポレーション 8,900 913.00 8,125,700
アスクル 43,800 1,489.00 65,218,200
ゲオホールディングス 24,300 1,216.00 29,548,800
アダストリア 20,900 2,108.00 44,057,200
くら寿司 20,200 3,145.00 63,529,000
キャンドゥ 7,300 2,154.00 15,724,200
アイケイ 6,800 505.00 3,434,000
パルグループホールディングス 17,100 1,763.00 30,147,300
エディオン 88,600 1,221.00 108,180,600
サーラコーポレーション 39,600 666.00 26,373,600
ワッツ 9,800 724.00 7,095,200
ハローズ 8,900 3,015.00 26,833,500
フジオフードグループ本社 15,000 1,400.00 21,000,000
あみやき亭 4,700 2,908.00 13,667,600
大黒天物産 6,200 3,930.00 24,366,000
ハニーズホールディングス 16,100 1,150.00 18,515,000
ファーマライズホールディングス 4,800 707.00 3,393,600
アルペン 14,500 2,080.00 30,160,000
ハブ 6,900 582.00 4,015,800
クオールホールディングス 23,900 1,368.00 32,695,200
ジンズホールディングス 11,200 4,230.00 47,376,000
ビックカメラ 114,500 1,140.00 130,530,000
DCMホールディングス 114,600 1,031.00 118,152,600
MonotaRO 243,500 2,006.00 488,461,000
東京一番フーズ 5,200 600.00 3,120,000
きちりホールディングス 5,100 397.00 2,024,700
アークランドサービスホールディングス 14,200 2,127.00 30,203,400
J.フロント リテイリング 219,200 1,116.00 244,627,200
ドトール・日レスホールディングス 31,600 1,508.00 47,652,800
マツキヨココカラ&カンパニー 114,700 5,370.00 615,939,000
ブロンコビリー 10,500 2,495.00 26,197,500
ZOZO 132,500 2,457.00 325,552,500
トレジャー・ファクトリー 6,000 1,162.00 6,972,000
物語コーポレーション 9,600 5,910.00 56,736,000
三越伊勢丹ホールディングス 305,200 1,063.00 324,427,600
Hamee 7,300 1,042.00 7,606,600
マーケットエンタープライズ 2,300 1,070.00 2,461,000
ウエルシアホールディングス 101,900 2,680.00 273,092,000
クリエイトSDホールディングス 28,500 2,934.00 83,619,000
丸善CHIホールディングス 22,500 381.00 8,572,500
87/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ミサワ 4,500 621.00 2,794,500
ティーライフ 2,900 1,432.00 4,152,800
チムニー 5,900 1,208.00 7,127,200
シュッピン 16,300 1,467.00 23,912,100
オイシックス・ラ・大地 27,900 1,579.00 44,054,100
ネクステージ 39,200 2,312.00 90,630,400
ジョイフル本田 58,100 1,572.00 91,333,200
鳥貴族ホールディングス 6,800 2,314.00 15,735,200
ホットランド 14,700 1,334.00 19,609,800
すかいらーくホールディングス 239,400 1,602.00 383,518,800
SFPホールディングス 9,400 1,578.00 14,833,200
綿半ホールディングス 13,900 1,371.00 19,056,900
ヨシックスホールディングス 3,900 2,607.00 10,167,300
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 56,300 1,065.00 59,959,500
ゴルフダイジェスト・オンライン 10,300 1,380.00 14,214,000
BEENOS 9,900 2,336.00 23,126,400
あさひ 16,200 1,303.00 21,108,600
日本調剤 11,900 1,292.00 15,374,800
コスモス薬品 19,400 13,100.00 254,140,000
トーエル 9,100 928.00 8,444,800
セブン&アイ・ホールディングス 681,200 5,364.00 3,653,956,800
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 120,200 932.00 112,026,400
ツルハホールディングス 42,000 7,450.00 312,900,000
サンマルクホールディングス 15,400 1,565.00 24,101,000
フェリシモ 4,600 1,180.00 5,428,000
トリドールホールディングス 48,000 2,277.00 109,296,000
TOKYO BASE 18,800 339.00 6,373,200
ウイルプラスホールディングス 4,000 895.00 3,580,000
JMホールディングス 14,300 1,577.00 22,551,100
サツドラホールディングス 9,200 724.00 6,660,800
アレンザホールディングス 13,800 1,020.00 14,076,000
串カツ田中ホールディングス 5,300 1,932.00 10,239,600
バロックジャパンリミテッド 13,800 810.00 11,178,000
クスリのアオキホールディングス 17,900 5,630.00 100,777,000
力の源ホールディングス 9,800 712.00 6,977,600
FOOD & LIFE COMPANIE
S 103,400 2,955.00 305,547,000
メディカルシステムネットワーク 18,200 436.00 7,935,200
はるやまホールディングス 9,800 449.00 4,400,200
ノジマ 31,200 2,817.00 87,890,400
カッパ・クリエイト 27,000 1,429.00 38,583,000
88/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ライトオン 14,400 745.00 10,728,000
良品計画 221,700 1,376.00 305,059,200
パリミキホールディングス 25,200 263.00 6,627,600
アドヴァングループ 17,900 801.00 14,337,900
アルビス 6,000 2,209.00 13,254,000
コナカ 21,400 334.00 7,147,600
ハウス オブ ローゼ 2,600 1,675.00 4,355,000
G-7ホールディングス 21,600 1,451.00 31,341,600
イオン北海道 28,400 1,077.00 30,586,800
コジマ 33,700 617.00 20,792,900
ヒマラヤ 6,600 996.00 6,573,600
コーナン商事 27,500 3,640.00 100,100,000
エコス 6,800 2,150.00 14,620,000
ワタミ 23,300 914.00 21,296,200
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 384,900 2,089.00 804,056,100
西松屋チェーン 39,700 1,437.00 57,048,900
ゼンショーホールディングス 94,100 3,245.00 305,354,500
幸楽苑ホールディングス 11,500 1,305.00 15,007,500
ハークスレイ 8,700 561.00 4,880,700
サイゼリヤ 28,700 2,657.00 76,255,900
VTホールディングス 73,200 459.00 33,598,800
魚力 5,500 2,333.00 12,831,500
フジ・コーポレーション 10,500 1,194.00 12,537,000
ユナイテッドアローズ 20,300 2,017.00 40,945,100
ハイデイ日高 28,000 2,047.00 57,316,000
YU-WA Creation Holdi
ngs 13,000 218.00 2,834,000
コロワイド 79,100 1,818.00 143,803,800
ピーシーデポコーポレーション 23,500 312.00 7,332,000
壱番屋 13,600 4,930.00 67,048,000
PLANT 5,200 668.00 3,473,600
スギホールディングス 38,500 5,480.00 210,980,000
薬王堂ホールディングス 9,800 2,050.00 20,090,000
スクロール 30,000 910.00 27,300,000
ヨンドシーホールディングス 16,900 1,777.00 30,031,300
木曽路 25,900 2,173.00 56,280,700
SRSホールディングス 27,800 851.00 23,657,800
千趣会 35,700 392.00 13,994,400
リテールパートナーズ 27,700 1,147.00 31,771,900
ケーヨー 35,800 923.00 33,043,400
上新電機 20,000 1,908.00 38,160,000
日本瓦斯 93,700 1,917.00 179,622,900
89/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ロイヤルホールディングス 31,700 2,200.00 69,740,000
いなげや 20,800 1,192.00 24,793,600
チヨダ 17,700 771.00 13,646,700
ライフコーポレーション 16,100 2,583.00 41,586,300
リンガーハット 22,700 2,305.00 52,323,500
MrMaxHD 24,600 609.00 14,981,400
AOKIホールディングス 37,800 698.00 26,384,400
オークワ 28,600 879.00 25,139,400
コメリ 29,800 2,653.00 79,059,400
青山商事 38,100 881.00 33,566,100
しまむら 22,400 10,940.00 245,056,000
はせがわ 11,600 259.00 3,004,400
高島屋 133,200 1,298.00 172,893,600
松屋 34,700 892.00 30,952,400
エイチ・ツー・オー リテイリング 86,300 999.00 86,213,700
近鉄百貨店 6,300 2,405.00 15,151,500
丸井グループ 143,500 2,344.00 336,364,000
アクシアル リテイリング 13,600 3,030.00 41,208,000
イオン 670,100 2,309.50 1,547,595,950
イズミ 32,000 3,035.00 97,120,000
平和堂 29,900 1,943.00 58,095,700
フジ 45,800 2,135.00 97,783,000
ヤオコー 21,900 6,170.00 135,123,000
ゼビオホールディングス 26,600 934.00 24,844,400
ケーズホールディングス 168,600 1,255.00 211,593,000
Olympicグループ 9,500 653.00 6,203,500
日産東京販売ホールディングス 29,800 257.00 7,658,600
シルバーライフ 4,200 1,543.00 6,480,600
Genky DrugStores 8,600 3,425.00 29,455,000
ナルミヤ・インターナショナル 4,700 901.00 4,234,700
ブックオフグループホールディングス 11,200 986.00 11,043,200
ギフトホールディングス 3,200 2,169.00 6,940,800
アインホールディングス 24,400 7,120.00 173,728,000
元気寿司 5,500 2,517.00 13,843,500
ヤマダホールディングス 701,200 472.00 330,966,400
アークランドサカモト 30,400 1,519.00 46,177,600
ニトリホールディングス 76,400 12,730.00 972,572,000
グルメ杵屋 15,700 1,000.00 15,700,000
愛眼 14,100 179.00 2,523,900
ケーユーホールディングス 10,400 1,045.00 10,868,000
吉野家ホールディングス 67,300 2,478.00 166,769,400
松屋フーズホールディングス 9,300 3,810.00 35,433,000
90/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
サガミホールディングス 28,500 1,141.00 32,518,500
関西フードマーケット 17,100 1,190.00 20,349,000
王将フードサービス 12,800 6,850.00 87,680,000
プレナス 21,700 1,959.00 42,510,300
ミニストップ 14,400 1,444.00 20,793,600
アークス 35,200 1,974.00 69,484,800
バローホールディングス 40,600 1,826.00 74,135,600
ベルク 8,600 5,200.00 44,720,000
大庄 10,600 1,181.00 12,518,600
ファーストリテイリング 25,700 71,490.00 1,837,293,000
サンドラッグ 72,500 2,961.00 214,672,500
サックスバー ホールディングス 18,800 591.00 11,110,800
ヤマザワ 4,400 1,505.00 6,622,000
やまや 3,900 2,512.00 9,796,800
ベルーナ 41,800 729.00 30,472,200
島根銀行 6,100 519.00 3,165,900
じもとホールディングス 13,100 581.00 7,611,100
めぶきフィナンシャルグループ 836,900 262.00 219,267,800
東京きらぼしフィナンシャルグループ 22,900 2,151.00 49,257,900
九州フィナンシャルグループ 356,100 385.00 137,098,500
ゆうちょ銀行 454,900 1,042.00 474,005,800
富山第一銀行 43,900 403.00 17,691,700
コンコルディア・フィナンシャルグループ 1,002,900 461.00 462,336,900
西日本フィナンシャルホールディングス 107,300 746.00 80,045,800
三十三フィナンシャルグループ 16,300 1,383.00 22,542,900
第四北越フィナンシャルグループ 28,600 2,476.00 70,813,600
ひろぎんホールディングス 259,000 615.00 159,285,000
おきなわフィナンシャルグループ 16,700 2,167.00 36,188,900
十六フィナンシャルグループ 23,600 2,322.00 54,799,200
北國フィナンシャルホールディングス 17,000 4,635.00 78,795,000
プロクレアホールディングス 19,900 1,941.00 38,625,900
新生銀行 125,700 2,046.00 257,182,200
あおぞら銀行 107,600 2,708.00 291,380,800
三菱UFJフィナンシャル・グループ 11,548,700 735.80 8,497,533,460
りそなホールディングス 2,087,700 508.70 1,062,012,990
三井住友トラスト・ホールディングス 333,900 4,184.00 1,397,037,600
三井住友フィナンシャルグループ 1,278,400 4,071.00 5,204,366,400
千葉銀行 577,200 726.00 419,047,200
群馬銀行 327,300 375.00 122,737,500
武蔵野銀行 26,000 1,772.00 46,072,000
千葉興業銀行 42,800 259.00 11,085,200
筑波銀行 75,100 190.00 14,269,000
91/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
七十七銀行 54,300 1,812.00 98,391,600
秋田銀行 11,800 1,646.00 19,422,800
山形銀行 18,700 910.00 17,017,000
岩手銀行 12,100 1,982.00 23,982,200
東邦銀行 145,500 201.00 29,245,500
東北銀行 8,800 979.00 8,615,200
ふくおかフィナンシャルグループ 146,900 2,375.00 348,887,500
静岡銀行 421,200 806.00 339,487,200
スルガ銀行 169,000 366.00 61,854,000
八十二銀行 392,800 475.00 186,580,000
山梨中央銀行 19,900 1,100.00 21,890,000
大垣共立銀行 34,700 1,714.00 59,475,800
福井銀行 15,700 1,343.00 21,085,100
清水銀行 7,200 1,474.00 10,612,800
富山銀行 3,100 1,869.00 5,793,900
滋賀銀行 33,000 2,711.00 89,463,000
南都銀行 27,400 1,972.00 54,032,800
百五銀行 169,600 329.00 55,798,400
京都銀行 62,900 5,660.00 356,014,000
紀陽銀行 59,900 1,343.00 80,445,700
ほくほくフィナンシャルグループ 112,000 831.00 93,072,000
山陰合同銀行 109,500 652.00 71,394,000
中国銀行 146,100 974.00 142,301,400
鳥取銀行 6,100 1,190.00 7,259,000
伊予銀行 229,200 646.00 148,063,200
百十四銀行 18,700 1,693.00 31,659,100
四国銀行 26,700 831.00 22,187,700
阿波銀行 26,900 2,017.00 54,257,300
大分銀行 10,600 1,874.00 19,864,400
宮崎銀行 11,000 2,088.00 22,968,000
佐賀銀行 10,400 1,451.00 15,090,400
琉球銀行 41,800 775.00 32,395,000
セブン銀行 572,300 255.00 145,936,500
みずほフィナンシャルグループ 2,361,900 1,528.50 3,610,164,150
高知銀行 6,400 731.00 4,678,400
山口フィナンシャルグループ 203,100 733.00 148,872,300
長野銀行 6,000 1,258.00 7,548,000
名古屋銀行 12,500 3,095.00 38,687,500
北洋銀行 258,200 216.00 55,771,200
愛知銀行 6,300 5,190.00 32,697,000
中京銀行 6,300 1,661.00 10,464,300
大光銀行 6,000 1,423.00 8,538,000
92/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
愛媛銀行 25,700 899.00 23,104,300
トマト銀行 6,200 1,009.00 6,255,800
京葉銀行 80,400 474.00 38,109,600
栃木銀行 88,700 259.00 22,973,300
北日本銀行 5,700 1,556.00 8,869,200
東和銀行 32,300 517.00 16,699,100
福島銀行 20,900 228.00 4,765,200
大東銀行 8,700 652.00 5,672,400
トモニホールディングス 142,400 307.00 43,716,800
フィデアホールディングス 17,600 1,289.00 22,686,400
池田泉州ホールディングス 210,200 197.00 41,409,400
FPG 65,100 909.00 59,175,900
ジャパンインベストメントアドバイザー 15,100 1,307.00 19,735,700
マーキュリアホールディングス 9,900 622.00 6,157,800
SBIホールディングス 238,000 2,693.00 640,934,000
ジャフコ グループ 73,800 1,647.00 121,548,600
大和証券グループ本社 1,374,900 613.10 842,951,190
野村ホールディングス 2,942,700 507.20 1,492,537,440
岡三証券グループ 143,900 344.00 49,501,600
丸三証券 57,800 492.00 28,437,600
東洋証券 61,400 190.00 11,666,000
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 200,900 374.00 75,136,600
光世証券 4,600 453.00 2,083,800
水戸証券 49,600 253.00 12,548,800
いちよし証券 34,700 663.00 23,006,100
松井証券 94,700 812.00 76,896,400
マネックスグループ 161,100 436.00 70,239,600
極東証券 23,600 698.00 16,472,800
岩井コスモホールディングス 18,400 1,270.00 23,368,000
アイザワ証券グループ 28,200 701.00 19,768,200
マネーパートナーズグループ 21,600 259.00 5,594,400
スパークス・グループ 90,000 272.00 24,480,000
かんぽ生命保険 194,000 2,160.00 419,040,000
SOMPOホールディングス 288,300 5,890.00 1,698,087,000
アニコム ホールディングス 59,200 645.00 38,184,000
MS&ADインシュアランスグループホール
ディングス 408,100 4,126.00 1,683,820,600
第一生命ホールディングス 917,500 2,519.50 2,311,641,250
東京海上ホールディングス 563,800 8,006.00 4,513,782,800
T&Dホールディングス 452,600 1,589.00 719,181,400
アドバンスクリエイト 9,200 950.00 8,740,000
全国保証 46,100 4,295.00 197,999,500
あんしん保証 9,400 268.00 2,519,200
93/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イントラスト 9,000 577.00 5,193,000
日本モーゲージサービス 11,200 955.00 10,696,000
Casa 7,300 865.00 6,314,500
アルヒ 28,900 991.00 28,639,900
プレミアグループ 9,900 3,910.00 38,709,000
ネットプロテクションズホールディングス 59,500 501.00 29,809,500
クレディセゾン 116,500 1,562.00 181,973,000
芙蓉総合リース 17,800 7,720.00 137,416,000
みずほリース 25,900 3,095.00 80,160,500
東京センチュリー 32,400 4,650.00 150,660,000
日本証券金融 76,200 875.00 66,675,000
アイフル 324,600 362.00 117,505,200
リコーリース 17,200 3,480.00 59,856,000
イオンフィナンシャルサービス 105,200 1,247.00 131,184,400
アコム 381,500 322.00 122,843,000
ジャックス 20,000 3,310.00 66,200,000
オリエントコーポレーション 524,900 129.00 67,712,100
オリックス 1,145,100 2,340.00 2,679,534,000
三菱HCキャピタル 653,300 633.00 413,538,900
九州リースサービス 9,500 580.00 5,510,000
日本取引所グループ 459,800 2,090.50 961,211,900
イー・ギャランティ 28,600 2,191.00 62,662,600
アサックス 10,800 610.00 6,588,000
NECキャピタルソリューション 8,100 2,005.00 16,240,500
いちご 220,100 304.00 66,910,400
日本駐車場開発 208,000 171.00 35,568,000
スター・マイカ・ホールディングス 11,600 1,681.00 19,499,600
SREホールディングス 5,900 2,222.00 13,109,800
ADワークスグループ 36,200 154.00 5,574,800
ヒューリック 434,500 1,067.00 463,611,500
三栄建築設計 8,800 1,616.00 14,220,800
野村不動産ホールディングス 100,200 3,210.00 321,642,000
三重交通グループホールディングス 42,700 486.00 20,752,200
サムティ 30,000 2,034.00 61,020,000
ディア・ライフ 27,400 552.00 15,124,800
地主 13,000 2,033.00 26,429,000
プレサンスコーポレーション 23,500 1,505.00 35,367,500
ハウスコム 5,100 921.00 4,697,100
JPMC 11,000 1,033.00 11,363,000
サンセイランディック 7,700 893.00 6,876,100
フージャースホールディングス 24,600 791.00 19,458,600
オープンハウスグループ 61,600 5,530.00 340,648,000
94/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東急不動産ホールディングス 540,800 708.00 382,886,400
飯田グループホールディングス 161,600 2,077.00 335,643,200
イーグランド 4,100 1,472.00 6,035,200
ムゲンエステート 15,500 488.00 7,564,000
And Doホールディングス 9,500 876.00 8,322,000
シーアールイー 7,800 1,670.00 13,026,000
ケイアイスター不動産 9,000 4,640.00 41,760,000
グッドコムアセット 9,800 1,269.00 12,436,200
ジェイ・エス・ビー 4,400 3,275.00 14,410,000
ロードスターキャピタル 6,200 1,786.00 11,073,200
テンポイノベーション 7,500 843.00 6,322,500
フェイスネットワーク 3,800 1,348.00 5,122,400
パーク24 115,000 1,847.00 212,405,000
パラカ 6,400 1,786.00 11,430,400
三井不動産 796,100 2,891.00 2,301,525,100
三菱地所 1,154,500 1,955.00 2,257,047,500
平和不動産 31,800 3,895.00 123,861,000
東京建物 174,300 1,830.00 318,969,000
京阪神ビルディング 28,100 1,275.00 35,827,500
住友不動産 366,300 3,563.00 1,305,126,900
テーオーシー 33,700 653.00 22,006,100
東京楽天地 3,400 3,940.00 13,396,000
スターツコーポレーション 26,900 2,725.00 73,302,500
フジ住宅 25,100 644.00 16,164,400
空港施設 22,700 533.00 12,099,100
明和地所 12,100 622.00 7,526,200
ゴールドクレスト 16,200 1,697.00 27,491,400
エスリード 8,500 1,667.00 14,169,500
日神グループホールディングス 35,300 436.00 15,390,800
日本エスコン 35,900 749.00 26,889,100
タカラレーベン 80,700 341.00 27,518,700
AVANTIA 11,500 844.00 9,706,000
イオンモール 97,600 1,618.00 157,916,800
毎日コムネット 9,200 658.00 6,053,600
ファースト住建 8,800 1,090.00 9,592,000
カチタス 48,300 2,945.00 142,243,500
トーセイ 28,100 1,213.00 34,085,300
穴吹興産 5,000 2,240.00 11,200,000
サンフロンティア不動産 28,200 1,107.00 31,217,400
FJネクストホールディングス 20,600 1,067.00 21,980,200
インテリックス 4,300 590.00 2,537,000
ランドビジネス 7,000 234.00 1,638,000
95/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
サンネクスタグループ 7,700 1,087.00 8,369,900
グランディハウス 16,500 532.00 8,778,000
日本空港ビルデング 66,200 5,290.00 350,198,000
明豊ファシリティワークス 9,100 642.00 5,842,200
日本工営 12,000 3,300.00 39,600,000
LIFULL 59,300 165.00 9,784,500
ミクシィ 42,900 2,241.00 96,138,900
ジェイエイシーリクルートメント 15,300 1,687.00 25,811,100
日本M&Aセンターホールディングス 306,500 1,423.00 436,149,500
メンバーズ 5,200 2,714.00 14,112,800
中広 3,900 390.00 1,521,000
UTグループ 27,100 2,148.00 58,210,800
アイティメディア 9,100 1,626.00 14,796,600
E・Jホールディングス 11,000 1,161.00 12,771,000
夢真ビーネックスグループ 61,100 1,497.00 91,466,700
コシダカホールディングス 50,400 753.00 37,951,200
アルトナー 5,000 866.00 4,330,000
パソナグループ 20,400 1,870.00 38,148,000
CDS 4,800 1,843.00 8,846,400
リンクアンドモチベーション 41,200 484.00 19,940,800
エス・エム・エス 63,600 2,721.00 173,055,600
サニーサイドアップグループ 7,100 599.00 4,252,900
パーソルホールディングス 186,800 2,425.00 452,990,000
リニカル 11,000 803.00 8,833,000
クックパッド 60,400 204.00 12,321,600
アイ・ケイ・ケイホールディングス 9,700 620.00 6,014,000
学情 8,000 890.00 7,120,000
スタジオアリス 8,500 2,356.00 20,026,000
シミックホールディングス 9,800 1,419.00 13,906,200
エプコ 4,400 749.00 3,295,600
NJS 4,300 1,968.00 8,462,400
綜合警備保障 70,300 3,765.00 264,679,500
カカクコム 137,200 2,210.00 303,212,000
アイロムグループ 6,700 1,813.00 12,147,100
セントケア・ホールディング 12,600 842.00 10,609,200
サイネックス 3,800 591.00 2,245,800
ルネサンス 13,300 949.00 12,621,700
ディップ 32,900 3,750.00 123,375,000
デジタルホールディングス 13,300 1,285.00 17,090,500
新日本科学 22,900 2,041.00 46,738,900
キャリアデザインセンター 4,500 1,141.00 5,134,500
ベネフィット・ワン 68,100 1,880.00 128,028,000
96/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
エムスリー 329,600 4,004.00 1,319,718,400
ツカダ・グローバルホールディング 11,900 339.00 4,034,100
アウトソーシング 107,300 1,057.00 113,416,100
ウェルネット 18,000 488.00 8,784,000
ワールドホールディングス 7,600 2,153.00 16,362,800
ディー・エヌ・エー 71,300 1,832.00 130,621,600
博報堂DYホールディングス 244,500 1,241.00 303,424,500
ぐるなび 29,300 389.00 11,397,700
タカミヤ 23,600 375.00 8,850,000
ジャパンベストレスキューシステム 11,200 752.00 8,422,400
ファンコミュニケーションズ 44,500 393.00 17,488,500
ライク 6,400 2,220.00 14,208,000
ビジネス・ブレークスルー 7,700 428.00 3,295,600
エスプール 53,000 1,157.00 61,321,000
WDBホールディングス 8,700 2,257.00 19,635,900
ティア 11,700 437.00 5,112,900
CDG 2,300 1,287.00 2,960,100
アドウェイズ 28,500 679.00 19,351,500
バリューコマース 14,800 3,175.00 46,990,000
インフォマート 205,600 374.00 76,894,400
JPホールディングス 49,500 248.00 12,276,000
エコナックホールディングス 36,600 100.00 3,660,000
CLホールディングス 4,300 944.00 4,059,200
プレステージ・インターナショナル 70,600 631.00 44,548,600
アミューズ 10,300 1,936.00 19,940,800
ドリームインキュベータ 5,700 1,981.00 11,291,700
クイック 12,200 1,378.00 16,811,600
TAC 11,700 219.00 2,562,300
電通グループ 180,900 4,275.00 773,347,500
イオンファンタジー 7,300 2,602.00 18,994,600
シーティーエス 21,500 800.00 17,200,000
ネクシィーズグループ 6,700 569.00 3,812,300
H.U.グループホールディングス 48,900 2,850.00 139,365,000
アルプス技研 15,600 1,817.00 28,345,200
ダイオーズ 4,000 1,117.00 4,468,000
日本空調サービス 20,000 787.00 15,740,000
オリエンタルランド 205,900 18,445.00 3,797,825,500
ダスキン 41,400 2,827.00 117,037,800
明光ネットワークジャパン 22,500 610.00 13,725,000
ファルコホールディングス 8,600 2,088.00 17,956,800
ラウンドワン 52,300 1,522.00 79,600,600
リゾートトラスト 81,400 2,183.00 177,696,200
97/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ビー・エム・エル 23,900 3,510.00 83,889,000
りらいあコミュニケーションズ 27,900 1,062.00 29,629,800
リソー教育 86,400 320.00 27,648,000
早稲田アカデミー 10,700 1,135.00 12,144,500
ユー・エス・エス 209,200 2,358.00 493,293,600
東京個別指導学院 17,100 620.00 10,602,000
サイバーエージェント 419,600 1,390.00 583,244,000
楽天グループ 897,900 642.00 576,451,800
クリーク・アンド・リバー社 10,000 1,987.00 19,870,000
モーニングスター 33,300 508.00 16,916,400
テー・オー・ダブリュー 36,800 317.00 11,665,600
山田コンサルティンググループ 10,000 1,106.00 11,060,000
セントラルスポーツ 7,100 2,445.00 17,359,500
フルキャストホールディングス 16,100 2,117.00 34,083,700
エン・ジャパン 32,400 1,705.00 55,242,000
リソルホールディングス 2,100 4,600.00 9,660,000
テクノプロ・ホールディングス 111,900 2,741.00 306,717,900
アトラグループ 4,100 195.00 799,500
インターワークス 6,300 376.00 2,368,800
アイ・アールジャパンホールディングス 8,800 2,008.00 17,670,400
KeePer技研 12,100 3,475.00 42,047,500
ファーストロジック 3,600 806.00 2,901,600
三機サービス 3,600 1,041.00 3,747,600
Gunosy 10,700 757.00 8,099,900
デザインワン・ジャパン 7,300 179.00 1,306,700
イー・ガーディアン 6,900 2,855.00 19,699,500
リブセンス 12,500 162.00 2,025,000
ジャパンマテリアル 57,600 2,024.00 116,582,400
ベクトル 26,500 989.00 26,208,500
ウチヤマホールディングス 10,400 300.00 3,120,000
チャーム・ケア・コーポレーション 14,300 969.00 13,856,700
キャリアリンク 7,100 1,978.00 14,043,800
IBJ 15,800 764.00 12,071,200
アサンテ 8,500 1,495.00 12,707,500
バリューHR 16,000 1,382.00 22,112,000
M&Aキャピタルパートナーズ 15,500 3,425.00 53,087,500
ライドオンエクスプレスホールディングス 7,500 1,201.00 9,007,500
ERIホールディングス 5,500 1,342.00 7,381,000
アビスト 3,000 2,800.00 8,400,000
シグマクシス・ホールディングス 22,800 1,046.00 23,848,800
ウィルグループ 14,200 1,107.00 15,719,400
エスクロー・エージェント・ジャパン 23,500 165.00 3,877,500
98/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
メドピア 13,700 1,878.00 25,728,600
レアジョブ 4,200 561.00 2,356,200
リクルートホールディングス 1,371,900 4,112.00 5,641,252,800
エラン 26,100 1,044.00 27,248,400
土木管理総合試験所 9,700 334.00 3,239,800
ネットマーケティング 9,600 670.00 6,432,000
日本郵政 2,235,400 952.30 2,128,771,420
ベルシステム24ホールディングス 27,100 1,375.00 37,262,500
鎌倉新書 21,900 558.00 12,220,200
SMN 4,700 596.00 2,801,200
グローバルキッズCOMPANY 3,600 753.00 2,710,800
エアトリ 11,300 2,696.00 30,464,800
アトラエ 13,300 1,755.00 23,341,500
ストライク 7,900 3,335.00 26,346,500
ソラスト 46,400 680.00 31,552,000
セラク 6,300 1,123.00 7,074,900
インソース 20,000 2,354.00 47,080,000
ベイカレント・コンサルティング 13,200 34,200.00 451,440,000
Orchestra Holdings 3,700 2,468.00 9,131,600
アイモバイル 8,200 1,473.00 12,078,600
キャリアインデックス 7,200 467.00 3,362,400
MS-Japan 8,000 913.00 7,304,000
船場 4,300 682.00 2,932,600
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 59,500 1,414.00 84,133,000
フルテック 2,900 1,361.00 3,946,900
GameWith 6,300 551.00 3,471,300
MS&Consulting 3,200 660.00 2,112,000
ウェルビー 12,700 693.00 8,801,100
エル・ティー・エス 2,500 3,650.00 9,125,000
ミダックホールディングス 8,600 2,812.00 24,183,200
日総工産 15,200 570.00 8,664,000
キュービーネットホールディングス 8,900 1,336.00 11,890,400
RPAホールディングス 27,300 326.00 8,899,800
スプリックス 6,400 962.00 6,156,800
マネジメントソリューションズ 9,400 2,130.00 20,022,000
プロレド・パートナーズ 4,900 491.00 2,405,900
テノ.ホールディングス 2,800 704.00 1,971,200
フロンティア・マネジメント 5,200 1,290.00 6,708,000
ピアラ 3,500 730.00 2,555,000
コプロ・ホールディングス 4,100 838.00 3,435,800
ギークス 3,600 962.00 3,463,200
カーブスホールディングス 51,800 648.00 33,566,400
99/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
フォーラムエンジニアリング 12,300 926.00 11,389,800
Fast Fitness Japan 3,700 1,436.00 5,313,200
ダイレクトマーケティングミックス 20,100 1,728.00 34,732,800
ポピンズ 4,500 1,915.00 8,617,500
LITALICO 15,300 2,125.00 32,512,500
アドバンテッジリスクマネジメント 10,200 462.00 4,712,400
リログループ 102,300 2,163.00 221,274,900
東祥 14,300 1,198.00 17,131,400
ビーウィズ 5,300 1,365.00 7,234,500
TREホールディングス 32,100 1,865.00 59,866,500
人・夢・技術グループ 7,600 2,330.00 17,708,000
エイチ・アイ・エス 39,800 2,073.00 82,505,400
ラックランド 5,700 3,005.00 17,128,500
共立メンテナンス 33,400 5,010.00 167,334,000
イチネンホールディングス 19,400 1,221.00 23,687,400
建設技術研究所 10,200 2,502.00 25,520,400
スペース 12,900 921.00 11,880,900
燦ホールディングス 8,300 1,802.00 14,956,600
スバル興業 1,200 8,740.00 10,488,000
東京テアトル 7,000 1,224.00 8,568,000
タナベ経営 7,700 654.00 5,035,800
ナガワ 5,500 7,840.00 43,120,000
東京都競馬 14,100 3,890.00 54,849,000
カナモト 31,500 1,931.00 60,826,500
西尾レントオール 16,200 2,708.00 43,869,600
トランス・コスモス 23,800 3,495.00 83,181,000
乃村工藝社 80,400 863.00 69,385,200
藤田観光 8,100 2,810.00 22,761,000
KNT-CTホールディングス 11,600 1,615.00 18,734,000
日本管財 20,100 2,558.00 51,415,800
トーカイ 15,500 1,629.00 25,249,500
セコム 184,000 8,312.00 1,529,408,000
セントラル警備保障 9,100 2,513.00 22,868,300
丹青社 36,700 803.00 29,470,100
メイテック 22,200 6,740.00 149,628,000
応用地質 19,100 1,692.00 32,317,200
船井総研ホールディングス 36,300 2,156.00 78,262,800
進学会ホールディングス 7,100 347.00 2,463,700
オオバ 12,500 777.00 9,712,500
いであ 4,900 1,707.00 8,364,300
学究社 6,200 1,572.00 9,746,400
ベネッセホールディングス 62,400 2,140.00 133,536,000
100/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イオンディライト 21,600 2,897.00 62,575,200
ナック 9,200 964.00 8,868,800
ダイセキ 34,100 4,335.00 147,823,500
ステップ 7,000 1,721.00 12,047,000
合 計 203,485,100 484,271,312,390
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
101/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【中間財務諸表】
(1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省
令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成
12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第17期中間計算期間(2022年6月28日から
2022年12月27日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けておりま
す。
102/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【日本株式インデックス・オープン(SMA専用)】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
第16期
第17期中間計算期間
(2022年 6月27日現在)
(2022年12月27日現在)
資産の部
流動資産
8,398,951 7,420,391
コール・ローン
3,221,189,390 2,577,480,561
親投資信託受益証券
112,143
-
未収入金
3,229,588,341 2,585,013,095
流動資産合計
3,229,588,341 2,585,013,095
資産合計
負債の部
流動負債
1,254,317 1,166,366
未払受託者報酬
5,375,577 4,998,664
未払委託者報酬
13 14
未払利息
175,218 83,249
その他未払費用
6,805,125 6,248,293
流動負債合計
6,805,125 6,248,293
負債合計
純資産の部
元本等
2,346,754,965 1,835,612,035
元本
剰余金
876,028,251 743,152,767
中間剰余金又は中間欠損金(△)
526,240,014 401,136,054
(分配準備積立金)
3,222,783,216 2,578,764,802
元本等合計
3,222,783,216 2,578,764,802
純資産合計
3,229,588,341 2,585,013,095
負債純資産合計
103/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第16期中間計算期間 第17期中間計算期間
自 2021年 6月26日 自 2022年 6月28日
至 2021年12月25日 至 2022年12月27日
営業収益
17 3
受取利息
65,251,980 88,980,689
有価証券売買等損益
65,251,997 88,980,692
営業収益合計
営業費用
1,512 1,606
支払利息
1,200,434 1,166,366
受託者報酬
5,144,669 4,998,664
委託者報酬
85,683 83,249
その他費用
6,432,298 6,249,885
営業費用合計
58,819,699 82,730,807
営業利益又は営業損失(△)
58,819,699 82,730,807
経常利益又は経常損失(△)
58,819,699 82,730,807
中間純利益又は中間純損失(△)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
5,126,246 25,811,052
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
832,291,886 876,028,251
期首剰余金又は期首欠損金(△)
159,934,246 22,124,932
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
159,934,246 22,124,932
額
65,683,001 211,920,171
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
65,683,001 211,920,171
額
- -
分配金
980,236,584 743,152,767
中間剰余金又は中間欠損金(△)
104/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.その他 ファンドの計算期間
当ファンドの計算期間は、原則として、毎年6月26日から翌年6月25日までとなって
おりますが、前計算期間末日が休業日のため、第17期中間計算期間は2022年 6月28
日から2022年12月27日までとなっております。
(中間貸借対照表に関する注記)
第16期
第17期中間計算期間
(2022年 6月27日現在)
(2022年12月27日現在)
1. 計算期間の末日にお 2,346,754,965口 1,835,612,035口
ける受益権の総数
2. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.3733円 1口当たり純資産額 1.4049円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (13,733円) (1万口当たり純資産額) (14,049円)
資産の額
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
第17期中間計算期間
(2022年12月27日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照
額 表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
105/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第17期中間計算期間
(2022年12月27日現在)
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
第16期 第17期中間計算期間
自 2021年 6月26日 自 2022年 6月28日
区分
至 2022年 6月27日 至 2022年12月27日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 2,075,776,977円 2,346,754,965円
期中追加設定元本額 720,012,856円 56,097,071円
期中一部解約元本額 449,034,868円 567,240,001円
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資
信託受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
国内株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2022年12月27日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
106/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年12月27日現在
項目 金額(円)
コール・ローン 2,716,052,224
株式 495,705,870,290
派生商品評価勘定 3,025,700
未収入金 14,150,000
未収配当金 42,973,690
前払金 30,168,400
差入委託証拠金 84,135,000
流動資産合計 498,596,375,304
資産合計 498,596,375,304
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 33,213,350
未払金 393,559,663
未払解約金 61,941,689
未払利息 5,215
流動負債合計 488,719,917
負債合計 488,719,917
純資産の部
元本等
元本 260,736,656,812
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 237,370,998,575
元本等合計 498,107,655,387
純資産合計 498,107,655,387
負債純資産合計 498,596,375,304
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2022年12月27日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
107/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年12月27日現在
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年12月27日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 260,736,656,812口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.9104円
の額
(1万口当たり純資産額) (19,104円)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2022年12月27日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(重要な後発事象に関する注記)
108/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
区分 2022年12月27日現在
投資信託財産に係る元本の状況
2022年 6月28日
期首
期首元本額 262,695,780,133円
期中追加設定元本額 10,374,042,486円
期中一部解約元本額 12,333,165,807円
期末元本額 260,736,656,812円
期末元本額の内訳
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) 383,618,572円
SBI資産設計オープン(資産成長型) 4,081,775,710円
SBI資産設計オープン(分配型) 14,529,462円
SMT TOPIXインデックス・オープン 12,016,297,721円
世界経済インデックスファンド 4,453,660,965円
日本株式インデックス・オープン 3,229,346,314円
DCマイセレクション25 6,137,526,564円
DCマイセレクション50 18,979,662,301円
DCマイセレクション75 19,361,319,089円
DC日本株式インデックス・オープン 6,244,015,911円
DCマイセレクションS25 3,227,564,651円
DCマイセレクションS50 9,502,940,359円
DCマイセレクションS75 7,399,417,158円
DC日本株式インデックス・オープンS 8,652,597,935円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 159,138,178円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 689,618,655円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 514,939,231円
DC世界経済インデックスファンド 3,838,178,107円
日本株式インデックス・オープン(SMA専用) 1,349,183,711円
国内バランス60VA1(適格機関投資家専用) 4,917,118円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 17,671,882円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 15,793,533円
日本株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用) 170,559,046円
国内バランス60VA2(適格機関投資家専用) 2,280,372円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 25,730,894円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 97,779,341円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 22,360,893円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 61,800,559円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 783,105,343円
109/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
区分 2022年12月27日現在
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 412,182,004円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 2,667,665,030円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 38,605,215円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 16,014,252円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 445,545,340円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 247,091,476円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用) 326,670,326円
国内バランス25VA1(適格機関投資家専用) 33,926,824円
FOFs用日本株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用) 555,547,306円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 3,322,989,958円
日本株式ファンド・シリーズ2 1,995,179,542円
コア投資戦略ファンド(安定型) 1,723,583,109円
コア投資戦略ファンド(成長型) 3,756,334,500円
分散投資コア戦略ファンドA 1,561,018,872円
分散投資コア戦略ファンドS 6,384,583,887円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 528,958,721円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 448,786,217円
コア投資戦略ファンド(切替型) 1,763,584,536円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 224,072,374円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 10,974,283円
SMT インデックスバランス・オープン 56,360,991円
国内株式SMTBセレクション(SMA専用) 27,858,775,763円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 452,804,007円
SMT 世界経済インデックス・オープン 54,692,644円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 207,415,995円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 37,490,835円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 10,189,371円
グローバル経済コア 221,444,035円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 30,520,430円
My SMT TOPIXインデックス(ノーロード) 480,678,671円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 25,556,400円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 1,247,297,494円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 239,237,780円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 21,287,433円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 18,630,287円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 7,482,895円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 9,923,628円
10資産分散投資ファンド 32,436円
FOFs用 国内株式インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用) 44,450,804,524円
FOFs用 国内株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 767,941,558円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用) 344,749,491円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 25,926,668円
SMTAM9資産アロケーションファンド(適格機関投資家専用) 367,521,214円
110/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
区分 2022年12月27日現在
SMTAM日本株式インデックスファンドVL-P(適格機関投資家専用) 45,665,229,202円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用) 19,708,459円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 214,311,254円
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
(2022年12月27日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 1,991,803,400 - 1,961,635,000 △30,168,400
合計 1,991,803,400 - 1,961,635,000 △30,168,400
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
111/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【日本株式インデックス・オープン(SMA専用)】
【純資産額計算書】
(2023年 1月31日現在)
Ⅰ 資産総額 2,613,613,331 円
Ⅱ 負債総額 1,094,001 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,612,519,330 円
Ⅳ 発行済口数 1,795,917,862 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4547 円
(1万口当たり純資産額) (14,547 円)
(参考)
国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2023年 1月31日現在)
Ⅰ 資産総額 514,014,453,682 円
Ⅱ 負債総額 758,060,690 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 513,256,392,992 円
Ⅳ 発行済口数 259,357,316,097 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.9790 円
(1万口当たり純資産額) (19,790 円)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限
該当事項はありません。
(4)振替受益権について
当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
①受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
112/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ません。
②受益権の譲渡
イ.受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
ロ.上記イ.の申請のある場合には、上記イ.の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ.の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載又は記録が行われるよう通知するものとします。
ハ.上記イ.の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
ことができません。
④受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
⑤償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前
において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。)に支払います。
⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
113/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2023年 1月31日現在)
資本金の額 :20億円
発行可能株式総数 :12,000株
発行済株式総数 :3,000株
最近5年間における資本金の額の増減:2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権
の3分の2以上をもって行います。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
る時までとします。
取締役会は、その決議をもって、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役若
干名を選定します。また、代表取締役の中から社長1名を選定し、必要あるときは、取締役(監査等
委員である取締役を除く。)の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
を経ずに取締役会を開催することができます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
[PLAN(計画)]
運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
114/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
計画として策定します。
[DO(実行)]
各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
ます。
各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
グ部のトレーダーが行います。
[CHECK(検証・評価)]
運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
会(委員長は運用企画部担当役員)に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長(委員会の構成員)からファンドマネジャー
に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し
た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
告されます。
こうした牽制態勢のもと、PLAN-DO-CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適
切な運用体制を維持するよう努めています。
委託会社の機構は2023年 3月27日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行って
います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2023年1月31日現 在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きま
す。)は次の通りです。
本数(本) 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 535 14,137,810
追加型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 67 209,923
単位型公社債投資信託 52 181,913
合計 654 14,529,647
3【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下
「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭
和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関す
115/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
る内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しており
ます。
(2) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36期事業年度(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
また、第37期事業年度の中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)の中間財務諸表に
ついて、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 21,589 21,675
金銭の信託 10,857 14,913
前払費用 397 166
未収委託者報酬 8,471 9,067
未収運用受託報酬 6,151 6,252
未収収益 177 179
その他 3,428 4,891
流動資産合計 51,072 57,146
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 301 ※1 289
器具備品 ※1 692 ※1 687
※1 0 ※1 -
その他
有形固定資産合計 993 976
無形固定資産
ソフトウェア 4,104 6,292
41 31
その他
無形固定資産合計 4,145 6,324
投資その他の資産
投資有価証券 9,950 6,607
関係会社株式 5,636 5,636
繰延税金資産 311 907
39 31
その他
投資その他の資産合計 15,937 13,182
固定資産合計 21,077 20,482
資産合計 72,149 77,629
116/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金 44 47
未払金 7,572 8,285
未払収益分配金 0 0
未払手数料 4,154 4,561
その他未払金 3,417 3,723
未払費用 1,046 1,049
未払法人税等 517 504
賞与引当金 556 578
818 1,958
その他
流動負債合計 10,555 12,423
固定負債
退職給付引当金 626 820
資産除去債務 133 153
その他 8 12
固定負債合計 768 986
負債合計 11,324 13,410
純資産の部
株主資本
資本金 2,000 2,000
資本剰余金
17,239 17,239
その他資本剰余金
資本剰余金合計 17,239 17,239
利益剰余金
利益準備金 500 500
その他利益剰余金
別途積立金 2,100 2,100
38,258 41,948
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 40,858 44,548
株主資本合計 60,098 63,788
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 791 941
繰延ヘッジ損益 △65 △509
評価・換算差額等合計 726 431
純資産合計 60,824 64,219
負債・純資産合計 72,149 77,629
117/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益計算書】
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
営業収益
委託者報酬 37,224 41,730
運用受託報酬 10,982 11,883
403 390
その他営業収益
営業収益合計 48,611 54,004
営業費用
支払手数料 17,936 20,567
広告宣伝費 203 286
調査費 5,064 5,567
調査費 898 1,062
委託調査費 4,154 4,487
図書費 11 17
営業雑経費 4,492 5,201
通信費 56 68
印刷費 449 454
協会費 58 55
諸会費 18 35
情報機器関連費 3,815 4,473
93 112
その他営業雑経費
営業費用合計 27,696 31,622
一般管理費
給料 5,976 6,295
役員報酬 214 249
給料・手当 4,861 5,072
賞与 901 972
退職給付費用 170 254
福利費 608 632
交際費 1 3
旅費交通費 13 20
租税公課 315 327
不動産賃借料 276 323
寄付金 3 5
減価償却費 748 989
業務委託費 966 1,081
諸経費
848 1,301
一般管理費合計 9,929 11,234
営業利益
10,984 11,147
118/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
営業外収益
受取利息 2 2
収益分配金 101 16
金銭の信託運用益 3,038 -
投資有価証券売却益 1 0
投資有価証券償還益 54 219
45 8
その他
営業外収益合計 3,243 247
営業外費用
金銭の信託運用損 - 332
投資有価証券売却損 0 0
投資有価証券償還損 0 -
為替差損 158 291
デリバティブ費用 3,782 1,191
その他 5 33
営業外費用合計 3,946 1,848
経常利益 10,281 9,545
特別損失
退職給付費用 - 120
110 -
システム統合費用
特別損失合計 110 120
税引前当期純利益 10,170 9,425
法人税、住民税及び事業税
3,242 3,403
△65 △465
法人税等調整額
法人税等合計 3,177 2,937
当期純利益 6,993 6,487
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - -
当期末残高 2,000 17,239 17,239
119/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 305 2,100 35,122 37,528 56,767
当期変動額
剰余金の配当 194 △3,857 △3,662 △3,662
当期純利益 6,993 6,993 6,993
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 194 - 3,136 3,330 3,330
当期末残高 500 2,100 38,258 40,858 60,098
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 △587 284 △302 56,464
当期変動額
剰余金の配当 △3,662
当期純利益 6,993
株主資本以外の項目の
1,379 △349 1,029 1,029
当期変動額(純額)
当期変動額合計 1,379 △349 1,029 4,360
当期末残高 791 △65 726 60,824
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - -
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 500 2,100 38,258 40,858 60,098
当期変動額
剰余金の配当 △2,797 △2,797 △2,797
当期純利益 6,487 6,487 6,487
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
120/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当期変動額合計 - - 3,689 3,689 3,689
当期末残高 500 2,100 41,948 44,548 63,788
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 791 △65 726 60,824
当期変動額
剰余金の配当 △2,797
当期純利益 6,487
株主資本以外の項目の
149 △444 △295 △295
当期変動額(純額)
当期変動額合計 149 △444 △295 3,394
当期末残高 941 △509 431 64,219
注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法によっております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法によっております。
なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決
算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
3.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
4.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法によっております。
(2)無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
6.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。また、
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式
基準によっております。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用 :発生事業年度に損益処理
数理計算上の差異 :各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額
法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当事業年度末の自己都合要支給額を退職給付債
121/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
務とする方法を用いた簡便法を一部適用しております。
7.収益及び費用の計上基準
当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履行義務の
内容及び当履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1)投資信託委託業務
当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高(以下「AUM」という。)に応
じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて
計算され、契約期間にわたり認識されます。
(2)投資一任業務
当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。当
該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識
されます。
(3)投資助言業務
当社は、投資顧問(助言)契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しており
ます。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわ
たり認識されます。
(4)成功報酬
当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが確実であ
り、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。
8.ヘッジ会計の会計処理
(1)ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2)ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
(3)ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
(4)ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
効性を判定しております。
9.連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
10.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、翌事業年度より、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の
一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度へ
の移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行
に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3 月31日)第3項の取扱いにより、「税効果
会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税
金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の
会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務
対応報告第42号 2021年8月21日)を適用する予定であります。
(会計方針の変更)
1.「収益認識に関する会計基準」等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当事業年度の期首から適用し、約束した
財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認
識することとしております。
この変更が財務諸表に与える影響はありません。
2.「時価の算定に関する会計基準」等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を
当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号
2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来に
122/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
わたって適用することとしております。
この変更が財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととし
ました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第
7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。
(未適用の会計基準等)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)
(1)概要
投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資の時
価の注記に関する取扱いが定められました。
(2)適用予定日
2023年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であ
ります。
(追加情報)
退職給付債務及び費用の算定方法の変更
従来、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る事業年度末の自己都合要支給額を退職給付とする
方法を用いた簡便法を適用しておりましたが、対象となる従業員数の増加に伴い、当事業年度より原則法による計算
を併用しております。これにより、退職給付引当金が120百万円増加し、同額を退職給付費用として特別損失に計上し
ております。
なお、退職給付見込額の各期間への帰属方法などについては、「重要な会計方針6.引当金の計上基準(2)退職給付
引当金」をご参照ください。
(貸借対照表関係)
※1有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
建 物
106 百万円 146 百万円
器具備品 391 〃 535 〃
そ の 他
4 〃 - 〃
計 503 〃 681 〃
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 3,000 - - 3,000
2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
123/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2020年6月26日
普通株式 3,662 1,220,985 2020年3月31日 2020年6月29日
定時株主総会
4. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の
株式の 配当金の 1株当たり
決議 総額 基準日 効力発生日
種類 原資 配当額(円)
(百万円)
2021年6月23日 普通
2,797 利益剰余金 932,488 2021年3月31日 2021年6月24日
定時株主総会 株式
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 3,000 - - 3,000
2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2021年6月23日
普通株式 2,797 932,488 2021年3月31日 2021年6月24日
定時株主総会
4. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2022年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
配当金の
株式の 配当金の 1株当たり
決議 総額 基準日 効力発生日
種類 原資 配当額(円)
(百万円)
2022年6月23日 普通
2,641 利益剰余金 880,447 2022年3月31日 2022年6月24日
定時株主総会 株式
(リ-ス取引関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
124/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
す ることにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しており
ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
「重要な会計方針8.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー毎
に管理しております。
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
リバティブ取引を利用しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。
2.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、「時価
の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31 号 2019年7月4日。以下、「時価算定適用指針」とい
う。)第26 項に従い経過措置を適用した投資信託、市場価格のない株式等及び、時価算定適用指針第27項に従い経過措
置を適用した組合出資金等は、次表には含まれておりません((1)*2、*3及び(注2)参照)。
また、金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類し
ております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の
対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
プットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先度が最も低いレベルに時価を分類しており
ます。
(1)時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
前事業年度(2021年3月31日)
貸借対照表計上額(百万円)(*1)
金銭の信託 10,857
投資有価証券
9,950
その他有価証券
125/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
デリバティブ取引(*2)
ヘッジ会計が適用されていないもの
(357)
ヘッジ会計が適用されているもの
(73)
デリバティブ取引計 (431)
(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当事業年度(2022年3月31日)
貸借対照表計上額(百万円)(*1、*2)
区 分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託(*3) - 196 - 196
デリバティブ取引(*4)
ヘッジ会計が適用されていないもの
(1,333) (80) - (1,413)
ヘッジ会計が適用されているもの
- (71) - (71)
デリバティブ取引計 (1,333) (151) - (1,485)
(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)投資有価証券のうち、投資信託(貸借対照表計上額6,474百万円)及び組合出資金等(貸借対照表計上額133百万円)
は上記に含めておりません。
(*3)金銭の信託の信託財産のうち、投資信託(貸借対照表計上額13,876百万円)及び組合出資金等(貸借対照表計上額
840百万円)は上記に含めておりません。これらも含めた金銭の信託の貸借対照表計上額は14,913百万円でありま
す。
(*4)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(2)時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払金は、短期間(1年以内)で決済されるものが大半を占
めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注1) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸については取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当
該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
デリバティブ取引
株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場
で取引されているため、その市場価格をレベル1の時価に分類しております。為替予約の時価は、為替レート等の観
察可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算定した価格を時価の算定に用いており、当
該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
(注2) 市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
区分
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
投資有価証券 0 0
関係会社株式 5,636 5,636
(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2021年3月31日) (単位:百万円)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 21,589 - - -
未収委託者報酬 8,471 - - -
126/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未収運用受託報酬 6,151 - - -
投資有価証券
投資信託 - 10 5,751 0
当事業年度(2022年3月31日) (単位:百万円)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 21,675 - - -
未収委託者報酬 9,067 - - -
未収運用受託報酬 6,252 - - -
投資有価証券
投資信託 - 108 1,712 0
(有価証券関係)
1.子会社株式
市場価格のある子会社株式はありません。
なお、市場価格のない子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
区分
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
5,636
子会社株式 5,636
2.その他有価証券
前事業年度(2021年3月31日) (単位:百万円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超える
もの
その他 9,940 8,798 1,142
小計 9,940 8,798 1,142
貸借対照表計上額が取得原価を超えな
いもの
その他 9 10 △1
小計 9 10 △1
合計 9,950 8,809 1,141
当事業年度(2022年3月31日) (単位: 百万円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超える
もの
その他 4,888 3,403 1,485
小計 4,888 3,403 1,485
貸借対照表計上額が取得原価を超えな
いもの
その他 1,585 1,711 △126
小計 1,585 1,711 △126
合計 6,474 5,115 1,358
127/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
非上場株式及び組合出資金等は、市場価格のない株式等のため、上表の「その他有価証券」に含めておりません。
なお、市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
区分
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
非上場株式 0 0
組合出資金等 ― 133
3.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) (単位:百万円)
区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他 109 1 0
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) (単位:百万円)
区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他 7 0 0
(デリバティブ取引関係)
前事業年度(2021年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 2,889 - △41 △41
英ポンド 128 - △0 △0
カナダドル 21 - △0 △0
市場取引以外
スイスフラン 51 - 0 0
の取引
香港ドル 128 - △1 △1
ユーロ 246 - 0 0
買建
米ドル 99 - 1 1
香港ドル 2 - 0 0
合計 3,567 - △41 △41
(注)上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
13,711 - △315 △315
合計 13,711 - △315 △315
(注)上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
128/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)通貨関連
契約額等の
ヘッジ 契約額等 時価
種類 主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 3,993 - △57
英ポンド 3,108 - △15
カナダドル 3 - △0
スイスフラン 57 - 0
原則的 投資有価証券
香港ドル 110 - △1
処理方法 関係会社株式
ユーロ 108 - 0
人民元 6 - △0
買建
米ドル 38 - 0
香港ドル 3 - 0
人民元 1 - 0
合計 7,431 - △73
当事業年度(2022年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 5,498 - △54 △54
英ポンド 277 - △1 △1
市場取引以外 カナダドル 111 - △1 △1
の取引 スイスフラン 139 - △2 △2
香港ドル 190 - △1 △1
ユーロ 676 - △18 △18
買建
ユーロ 21 - 0 0
合計 6,915 - △80 △80
(注)上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
17,197 - △1,333 △1,333
合計 17,197 - △1,333 △1,333
(注)上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
ヘッジ 契約額等 時価
種類 主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 (百万円) (百万円)
(百万円)
129/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
為替予約取引
売建
米ドル 4,422 - △43
原則的 英ポンド 投資有価証券 3,297 - △21
処理方法 スイスフラン 関係会社株式 79 - △1
香港ドル 119 - △1
ユーロ 125 - △3
人民元 13 - △0
合計 8,057 - △71
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
しております。当社が有する退職一時金制度は従来簡便法により、退職給付債務、退職給付引当金及び退職給
付費用を計算しておりましたが、当事業年度より原則法と簡便法の併用により、これら計算を行っておりま
す。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 2020年4月1日
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
至 2021年3月31日)
退職給付債務の期首残高 600 626
勤務費用 - 124
利息費用 - 2
転籍者受入 18 -
退職給付の支払額 △69 △81
簡便法で計算した退職給付費用 77 8
簡便法から原則法への変更に伴う振替額 - 120
その他 - 18
退職給付債務の期末残高 626 820
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
該当事項はありません。
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 2020年4月1日
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
至 2021年3月31日)
非積立型制度の退職給付債務
626 820
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
626 820
退職給付引当金
626 820
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
626 820
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 2020年4月1日
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
至 2021年3月31日)
勤務費用 - 124
利息費用 - 2
簡便法で計算した退職給付費用 77 8
130/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
簡便法から原則法への変更に伴う振替額 - 120
その他 - 18
確定給付制度に係る退職給付費用 77 274
(5)年金資産に関する事項
該当事項はありません。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
前事業年度
当事業年度
(自 2020年4月1日
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
至 2021年3月31日)
割引率 - 0.4%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度92百万円、当事業年度100百万円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税 107 百万円 112 百万円
賞与引当金損金算入限度超過額 170 〃 177 〃
退職給付引当金損金算入限度超過額 191 〃 251 〃
税務上の収益認識差額 71 〃 74 〃
税務上の費用認識差額 - 439
繰延ヘッジ損益 28 〃 224 〃
その他 123 〃 76 〃
繰延税金資産 合計 〃 〃
693 1,357
繰延税金負債
有価証券評価差額 △349 〃 △415 〃
その他 △32 〃 △34 〃
繰延税金負債 合計 〃 〃
△382 △450
繰延税金資産の純額 〃 〃
311 907
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
め、注記を省略しております。
(資産除去債務関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針7.収益及び費用の計上基準」に記
載の通りです。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において
存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
131/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
[関連情報]
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しており
ます。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略し
ております。
3.主要な顧客ごとの情報
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 9,649百万円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(*)
6,372百万円
(*)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載
しております。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 10,395百万円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(*)
6,395百万円
(*)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載
しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
132/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(ア)財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(イ)財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(ウ)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
会社 資本金 事業 関連
議決権等
等の 又は の 当事 期末残高
の所有 取引金額
種類 名称 所在地 出資金 内容 者と 取引の内容 科目 (百万
(被所有) (百万円)
又は (百万 又は の 円)
割合(%)
氏名 円) 職業 関係
運用受託 未収運用
9,365 5,402
信託業 営業上
報酬 受託報酬
親会社 三井住
東京都 務及び の取引
の子会 友信託 342,037
投信販売
-
千代田区 銀行業 役員の
未払
社 銀行㈱
代行手数料 9,124 1,888
務 兼任
手数料
等
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
会社 資本金 事業 関連
議決権等
等の 又は の 当事 期末残高
の所有 取引金額
種類 名称 所在地 出資金 内容 者と 取引の内容 科目 (百万
(被所有) (百万円)
又は (百万 又は の 円)
割合(%)
氏名 円) 職業 関係
運用受託 未収運用
10,090 5,421
信託業 営業上
報酬 受託報酬
親会社 三井住友
東京都 務及び の取引
の子会 信託銀行 342,037
- 投信販売
千代田区 銀行業 役員の
未払
社 ㈱
代行手数料 9,701 1,995
務 兼任
手数料
等
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
(エ)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
該当事項はありません。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
前事業年度(2021年3月31日)
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
当事業年度(2022年3月31日)
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
133/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1株当たり純資産額 20,274,967円09銭 21,406,512円22銭
1株当たり当期純利益金額 2,331,221円85銭 2,162,405円20銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
当期純利益 6,993百万円 6,487百万円
普通株主に帰属しない金額 - -
普通株式に係る当期純利益 6,993百万円 6,487百万円
普通株式の期中平均株式数 3,000株 3,000株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
中間貸借対照表
(単位:百万円)
第37期中間会計期間末
(2022年9月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 21,051
金銭の信託 13,989
未収委託者報酬 9,325
未収運用受託報酬 5,831
短期差入証拠金 4,507
3,041
その他
流動資産合計 57,747
固定資産
有形固定資産
※1 895
無形固定資産 6,915
投資その他の資産
投資有価証券 4,202
関係会社株式 5,636
繰延税金資産 1,228
31
その他
投資その他の資産合計 11,098
固定資産合計 18,909
資産合計 76,657
負債の部
流動負債
未払金 7,649
未払法人税等 1,537
賞与引当金 321
※2 2,111
その他
流動負債合計 11,619
固定負債
退職給付引当金 871
134/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
資産除去債務 153
その他 20
固定負債合計 1,045
負債合計 12,665
(単位:百万円)
第37期中間会計期間末
(2022年9月30日)
純資産の部
株主資本
資本金 2,000
資本剰余金
17,239
その他資本剰余金
資本剰余金合計 17,239
利益剰余金
利益準備金 500
その他利益剰余金
別途積立金 2,100
繰越利益剰余金 42,655
利益剰余金合計 45,255
株主資本合計 64,494
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 278
△780
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 △502
純資産合計 63,992
負債・純資産合計 76,657
中間損益計算書
(単位:百万円)
第37期中間会計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
営業収益
委託者報酬 20,422
運用受託報酬 5,485
178
その他営業収益
営業収益合計
26,086
営業費用 15,618
一般管理費
※1 6,047
営業利益 4,421
営業外収益 ※2 2,365
※3 1,945
営業外費用
経常利益 4,840
税引前中間純利益 4,840
法人税、住民税及び事業税
1,402
90
法人税等調整額
135/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
法人税等合計 1,492
中間純利益 3,347
中間株主資本等変動計算書
第37期中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当中間期変動額
剰余金の配当
中間純利益
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純
額)
当中間期変動額合計 - - -
当中間期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 500 2,100 41,948 44,548 63,788
当中間期変動額
剰余金の配当 △2,641 △2,641 △2,641
中間純利益 3,347 3,347 3,347
株主資本以外の項目
の
当中間期変動額(純
額)
当中間期変動額合計 - - 706 706 706
当中間期末残高 500 2,100 42,655 45,255 64,494
評価・換算差額等
評価・換算差額
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 等
評価差額金
合計
当期首残高 941 △509 431 64,219
当中間期変動額
剰余金の配当 △2,641
中間純利益 3,347
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純 △663 △270 △933 △933
額)
当中間期変動額合計 △663 △270 △933 △227
当中間期末残高 278 △780 △502 63,992
136/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記事項
(重要な会計方針)
第37期中間会計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券
子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法によっております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法によっております。
なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可
能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
(2)デリバティブ
時価法によっております。
(3)金銭の信託
時価法によっております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法によっております。
(2)無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づいて償却
しております。
3.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上
しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期
間末において発生していると認められる額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退
職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっておりま
す。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用 :発生事業年度に損益処理
数理計算上の差異 :各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による
定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当中間会計期間末の自己都合要支
給 額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を一部適用しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履
行義務の内容及び当履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1)投資信託委託業務
137/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高(以下「AUM」とい
う。)に応じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに
固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識されます。
(2)投資一任業務
当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領して
おります。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、
契約期間にわたり認識されます。
(3)投資助言業務
当社は、投資顧問(助言)契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を
受領しております。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて
計算され、契約期間にわたり認識されます。
(4)成功報酬
当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが
確実であり、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計
上しております。
6.ヘッジ会計の方法
(1)ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2)ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
(3)ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
(4)ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を
比較して有効性を判定しております。
7.グループ通算制度の適用
グループ通算制度を適用しております。
(会計方針の変更)
第37期中間会計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下、「時価算
定会計基準適用指針」という。)を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定
める経過的な取り扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用する
ことといたしました。これによる中間財務諸表への影響はありません。
(追加情報)
第37期中間会計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱いの適用
138/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当中間会計期間から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これに伴い、法人税及び地方
法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開
示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月21日。以下、「実務対応報告第42号」)という。)に従っ
ております。また、実務対応報告第42号第32項(1)に基づき、実務対応報告第42号の適用に伴う会計方針の変更
による影響はないものとみなしております。
(表示方法の変更)
第37期中間会計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
従来「流動資産」の「その他」に含めていた「短期差入証拠金」は、金額的重要性が増したため、当中間会計
期間において独立掲記することとしました。
(中間貸借対照表関係)
第37期中間会計期間末
(2022年9月30日)
※1 有形固定資産の減価償却累計額 777百万円
※2 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しております。
(中間損益計算書関係)
第37期中間会計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
※1 減価償却実施額
有形固定資産 95百万円
無形固定資産 608百万円
※2 営業外収益の主要項目
デリバティブ利益 2,027百万円
投資有価証券売却益 317百万円
※3 営業外費用の主要項目
為替差損 1,011百万円
金銭の信託運用損 904百万円
(中間株主資本等変動計算書関係)
第37期中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末
普通株式 (株)
3,000 - - 3,000
2.自己株式に関する事項
139/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
3.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2022年6月23日
普通株式 2,641 880,447 2022年3月31日 2022年6月24日
定時株主総会
(2)基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの
該当事項はありません。
(リース取引関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(金融商品関係)
第37期中間会計期間末(2022年9月30日)
金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31 号 2021年6月17日)第24-16 項を適用した組合
出資金等及び、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません((1)*2、*3及び(注2)参照)。
また、金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類し
ております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対
象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
プットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベル
のうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価をもって中間貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
中間貸借対照表計上額(百万円)(*1)
区 分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託(*2) 952 12,129 - 13,081
投資有価証券(*3)
その他有価証券 - 3,978 - 3,978
資産計 952 16,107 - 17,060
デリバティブ取引(*4)
ヘッジ会計が適用されていな 804 (0) - 804
いもの
ヘッジ会計が適用されている - 22 - 22
もの
デリバティブ取引計 804 21 - 826
(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
140/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(*2)金銭の信託の信託財産のうち、組合出資金等(中間貸借対照表計上額908百万円)は上記に含めておりません。組合出
資金等も含めた金銭の信託の中間貸借対照表計上額は13,989百万円であります。
(*3)投資有価証券のうち、組合出資金等(中間貸借対照表計上額223百万円)は上記に含めておりません。
(*4)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(2)時価をもって中間貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払金は、短期間(1年以内)で決済されるものが大半を占
めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注1) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
金銭の信託の信託財産のうち、上場投資信託は、取引所の価格を時価としており、市場の活発性に基づき、レベル1
の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信
託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合に
は基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸につ
いては取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認めら
れないため、レベル2の時価に分類しております。
投資有価証券
私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者から
リスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類して
おります。
デリバティブ取引
株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場
で取引されているため、その市場価格をレベル1の時価に分類しております。為替予約の時価は、為替レート等の観察
可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算定した価格を時価の算定に用いており、当該
価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
(注2)市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は次の通りであります。
(単位:百万円)
区分 中間貸借対照表計上額
投資有価証券 0
関係会社株式 5,636
(有価証券関係)
第37期中間会計期間末(2022年9月30日)
1.子会社株式
市場価格のある子会社株式はありません。
なお、市場価格のない子会社株式の中間貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
中間貸借対照表計上額
子会社株式 5,636
2.その他有価証券
(単位:百万円)
中間貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 2,657 1,966 690
小計 2,657 1,966 690
141/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 1,321 1,615 △293
小計 1,321 1,615 △293
合計 3,978 3,581 397
(注)非上場株式(中間貸借対照表計上額0百万円)及び組合出資金等(中間貸借対照表計上額223百万円)は、市場価格の
ない株式等のため、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
(デリバティブ取引関係)
第37期中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 6,412 - △5 △5
英ポンド 250 - 1 1
カナダドル 111 - 1 1
市場取引以外
スイスフラン 164 - 1 1
の取引
香港ドル 219 - 0 0
ユーロ 721 - △0 △0
買建
米ドル 259 - 0 0
香港ドル 2 - 0 0
合計 8,141 - △0 △0
(注)上記取引の評価損益は中間損益計算書に計上しています。
(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建 13,818 - 804 804
合計 13,818 - 804 804
(注)上記取引の評価損益は中間損益計算書に計上しています。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
142/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
為替予約取引
売建
米ドル 3,036 - △2
英ポンド 3,333 - 19
スイスフラン 70 - 0
香港ドル 87 - 0
原則的 投資有価証券
ユーロ 82 - △0
処理方法 関係会社株式
買建
米ドル 93 - 0
英ポンド 77 - 2
スイスフラン 53 - 0
香港ドル 3 - 0
ユーロ 60 - 1
合計 6,898 - 22
(資産除去債務関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(収益認識関係)
第37期中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針4.収益及び費用の計上基準」に記
載の通りです。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中間会計期間末にお
いて存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第37期中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
[関連情報]
第37期中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略してお
ります。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略
しております。
3.主要な顧客ごとの情報
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 4,950百万円
143/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
第37期中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
第37期中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
第37期中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
第37期中間会計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
1株当たり純資産額 21,330,712円74銭
1株当たり中間純利益 1,115,947円92銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在していないため
記載しておりません。
(注)1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第37期中間会計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
中間純利益 3,347百万円
普通株主に帰属しない金額 -
普通株式に係る中間純利益 3,347百万円
普通株式の期中平均株式数 3,000株
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
(1)自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間の取引
運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
144/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該 金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
と。
(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2023年 3月27日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称 :三井住友信託銀行株式会社
②資本金の額:342,037百万円(2022年3月末日現在)
③事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
資本金の額(百万円)
名称 事業の内容
(2022年3月末日現在)
銀行法に基づき銀行業を営むととも
に、金融機関の信託業務の兼営等に関
三井住友信託銀行株式会社 342,037
する法律に基づき信託業務を営んでい
ます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社
145/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
の 業務等を行います。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(参考)再信託受託会社
①名称 :株式会社日本カストディ銀行
②設立年月日 :2000年6月20日
③資本金の額 :51,000百万円(2022年3月末日現在)
④事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
⑤再信託の目的:原信託契約に係る信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から
再信託受託会社(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産
の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
第3【その他】
(1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書
(以下「交付目論見書」といいます。)の名称を「投資信託説明書(交付目論見書)」、また、金融
商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
見書(以下「請求目論見書」といいます。)の名称を「投資信託説明書(請求目論見書)」と記載す
ることがあります。
(2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
等を記載することがあります。
(3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
掲載されております。
④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
(4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
(5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
(6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
ネットのアドレス(当該アドレスをコード化した図形等も含みます。)を掲載することがあります。
また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載すること
があります。
146/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
があります。
(8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
(10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
あります。
147/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2022年6月2日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 三 上 和 彦
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2021年4月
1日から2022年3月31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2022年3月31日現在の財政状態及び
同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びそ
の監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいか
なる作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
148/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、 個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
149/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2022年9月6日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
後藤知弘 印
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられている日本株式インデックス・オープン(SMA専用)の2021年6月26日から2022年6月27日
までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
ついて監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、日本株式インデックス・オープン(SMA専用)の2022年6月27日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる
情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない 。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
150/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
151/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2022年12月1日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 三 上 和 彦
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2022年4月
1日から2023年3月31日までの第37期事業年度の中間会計期間(2022年4月1日から2022年9月30日
まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算
書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2022年9月30日現在の
財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2022年4月1日から2022年9月30日まで)の経営
成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
152/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽
表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の
判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。な
お、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又
は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした
監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務
諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不
確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意
見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
る。
・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成
及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているか
どうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程
で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求めら
れているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
153/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2023年3月7日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
後藤知弘
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられている日本株式インデックス・オープン(SMA専用)の2022年6月28日から2022年12月27日まで
の中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表に
ついて中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠して、日本株式インデックス・オープン(SMA専用)の2022年12月27日現在の信託財産の状態及び同日
をもって終了する中間計算期間(2022年6月28日から2022年12月27日まで)の損益の状況に関する有用な情報を
表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。
中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメン
ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関
して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書にお
いて独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生
154/155
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さ
らに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度
監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な
虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選
択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有
用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告
書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並び
に中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
155/155